close

Enter

Log in using OpenID

DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı İLERİ FİNANSAL EKONOMETRİ

embedDownload
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
İLERİ FİNANSAL EKONOMETRİ
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
3
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. A. Nazif ÇATIK
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Bu ders, öğrencilere finansal ekonometri alanındaki temel kavramları
öğretmeyi ve öğrencilerin ilgili konulara yönelik uygulamalar yapmalarını
amaçlamaktadır.
1. Finansal piyasalara ilişkin verileri analiz edebilmek
2. İleri ekonometri tekniklerini yorumlayabilmek
3. Finansal ekonometri alanına ilişkin sunum ve ödevler
hazırlayabilmek
4. Çeşitli ekonometrik programları kullanabilmek
Bu derste, istatistik, en küçük kareler yöntemi, endeks modelleri ve CAPM,
zaman serisi analizi, varlık getirilerinin tahmini, maksimum olabilirlik
tahmini, Arch-Garch modelleri, getiri dağılımları, olay çalışması, kernel
yoğunluk tahmini, sonlu örneklem simülasyonu ve difüzyon modellerinden
bahsedilecektir.
KONULAR
HAFTA
•
•
•
•
•
•
Uygulama
1
Tanışma- İstatistik Tekrarı
Okuma
2
En Küçük Kareler Yöntemi
Okuma
Okuma
3
Endeks Modelleri: Temel Bileşen
Analizi
Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma
Modeli: (CAPM)
4
Zaman Serisi Analizi
Okuma
Varlık Getirilerinin Tahmini: Varlık
Fiyatları, Rassal Yürüyüş ve Etkin
Piyasa Hipotezi
Okuma
5
6
Maksimum Olabilirlik Tahmini
Okuma
7
ARCH- GARCH modelleri
Okuma
8
Ara Sınav
Getiri Dağılımları- Tek Değişkenli
ve Çok Değişkenli Analiz
Okuma
10
Olay Çalışması
Okuma
11
Kernel Yoğunluk Tahmini
Okuma
12
Sonlu Örneklem Simulasyonu:
Monte Carlo Simulasyonu
Okuma
13
Difüzyon Modelleri
Okuma
14
Finansal Ekonometri Alanında
Uygulamalar
Okuma- Sunum
Hazırlama
15
Finansal Ekonometri Alanında
Uygulamalar
Okuma- Sunum
Hazırlama
16
Final Sınavı
9
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Teorik Dersler
Alexander, C., (2008) Market Risk Analysis: Value at Risk Models,
Wiley.
Campbell, J. Y., A. Lo, W., ve MacKinlay, A. C., (1997), The
Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press,
Princeton, New Jersey.
Cochrane, J. H., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press,
Princeton, New Jersey.
Elton, E. J., M. ve diğerleri, (2010), Modern Portfolio Theory and
Investment Analysis, John Wiley and Sons, 8th edition.
Ender, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley
and Sons, NY.
Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., ve Kolm, P. N. (2006), Financial
•
•
•
•
•
modeling of the Equity Market, Wiley Finance.
Gourieroux, C. ve Jasiak, J. (2001), Financial Econometrics,
Princeton Series in Finance.
Newbold,P., Carlson, W. ve Thorne, B. (2010), Statistics for
Business and Economics,7th edition.
Pindyck, P. S. ve Rubinfeld, D. L. (2000), Econometric Models and
Econometric Forecasts, McGraw Hill.
Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2nd
edition.
Verbeek, M., (2008), A guide to modern econometrics, Wiley,
Chichester, 3rd edition.
DEĞERLENDİRME
Katkı Yüzdesi (%)
F. S.
Derse katılım
Dönem içi çalışma
Sunum
Yarı Yıl Sınavı
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
5
3
15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
10
160
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
1
2
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
Ödevler
14
4
56
Ara sınavlar
1
2
2
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
TOPLAM
204
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
285/30= 9.5 ~10 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ1
ÖÇ1
PÇ2
3
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3
4
5
PÇ7
5
PÇ8
5
PÇ9
ÖÇ2
3
5
ÖÇ3
5
4
4
4
3
3
5
ÖÇ4
PÇ10
3
PÇ11
3
3
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content