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BASILEA 3 – CRD IV/CRR: LE NOVITÀ DELLA

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Divisione di ABISERVIZI S.p.A.
Settore Sviluppo Competenze
Seminario
00186 Roma
Via delle Botteghe Oscure, 4
www.abiformazione.it
BASILEA 3 – CRD IV/CRR:
LE NOVITÀ
DELLA CIRCOLARE 285
MILANO, 14 e 15 APRILE 2014
ABI - Via Olona n. 2
Programma
14 aprile
15 aprile
LA CAPITAL REQUIREMENT REGULATION:
GLI ELEMENTI CHIAVE E LE REGOLE SUL CAPITALE
RISCHIO DI CREDITO
10.00 Apertura e coordinamento dei lavori
Enrico Bernardi
Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza
ABI
10.15 La CRR, il recepimento della CRD IV e la Circolare 285 della Banca d’Italia
− L’adozione della CRR nell’Unione Europea
− Il recepimento della CRD IV a livello nazionale
− Le nuove disposizioni di vigilanza per le banche italiane: ambiti
di applicazione della Circolare 285
− L’esercizio delle discrezionalità nazionali
Paola Ferretti
Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari
Dipartimento di Economia e Management
UNIVERSITÀ DI PISA
Chairman Claudio D’Auria Docente di Politica Economica UNIVERSITÀ MARCONI DI ROMA
9.30 Apertura dei lavori
9.45 Rischio di credito: il quadro delle novità:
− la nuova definizione di default
− la definizione di esposizione al dettaglio
− SME Supporting Factor
− ponderazione dell’interbancario nella Circolare 263 e nel CRR
Viviana Lucantoni
Ufficio Analisi e Gestione Rischi
ABI
11.00 Il pacchetto CRD IV/CRR e il “single rule book”: le disposizioni dell’EBA
e le prospettive nell’ottica del meccanismo di vigilanza unico
Giovanni Ferri
Ordinario di Economia Politica
UNIVERSITÀ LUMSA
10.15 Il ruolo dei modelli interni di rating in contesti macroeconomici dinamici:
− impatti dell’attuale contesto macro-economico sul rischio di credito
− il rischio di credito all’interno del nuovo contesto normativo
− il ruolo dei parametri di rischio in contesti economici dinamici:
probabilità di Default e stabilità periodale; Loss Given Default
e allineamento alle dinamiche economiche
Giuliana Caivano
Manager Finance & Risk
ACCENTURE
11.45 Coffee Break
11.00 Coffee Break
12.15 Il Comprehensive Assessment BCE e l’esame della qualità degli attivi:
implicazioni metodologiche e organizzative per le banche
Sergio Sorrentino
Responsabile Direzione Audit
GRUPPO BANCO POPOLARE
11.30 Valutazione e monitoraggio delle garanzie immobiliari nell’attuale
contesto di mercato
− le garanzie immobiliari nella CRR e l’esercizio delle discrezionalità
nazionali
− la valutazione nei processi gestionali del credito: erogazione
e monitoraggio; benchmarking
− profilo di rischio delle garanzie immobiliari: nuove misure empiriche
Andrea Giacomelli
Docente di Misurazione del Rischio
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
12.50 Questions & Answers
13.00 Lunch Buffet
14.00 Il rafforzamento della qualità del capitale e le disposizioni in materia
di fondi propri
− Definizione del patrimonio e composizione dei fondi propri:
capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1,
capitale di classe 2
− Riserve di capitale (riserva di conservazione, anticiclica, G-SII buffer,
O-SII buffer)
− Gli strumenti finanziari di Tier 1 e Tier 2: principali innovazioni
− Il trattamento delle deduzioni
− Il trattamento delle imposte differite attive (DTA)
− Le nuove regole per la computabilità degli interessi di minoranza
(c.d. minorities)
− Gli standard tecnici dell’EBA in materia di fondi propri
Roberto Rovere
Responsabile Audit di Capogruppo e di Processo Internal Audit
UBI BANCA
Pasquale Nicastro
Responsabile Servizio Normativa Regolamentare e Reporting
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
16.00 Gli impatti del nuovo framework regolamentare sulle strategie
delle banche
Umberto Bellorini
Manager
BAIN & COMPANY
Giulio Severo Naso
Manager
BAIN & COMPANY
12.10 Le operazioni di cartolarizzazione e il Consultation Paper “Revisions to
the Securitisation Framework” – la nuova gerarchia e gli approcci proposti
Claudio D’Auria
Of Counsel Allen & Overy - Docente di Politica Economica
UNIVERSITÀ MARCONI DI ROMA
12.50 Questions & Answers
13.00 Lunch Buffet
RISCHIO DI LIQUIDITÀ: SEGNALAZIONI E GESTIONE
Chairman Claudia Pasquini Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi ABI
14.00 Il nuovo framework normativo del rischio di liquidità: certezze e punti aperti
nel dibattito internazionale
Silvia Zanotti
Responsabile Ufficio Presidio ALM Liquidità Banche Estere, Servizio Rischi Finanziari di Banking
Book, Direzione Risk Management
INTESA SANPAOLO
14.30 HQLA: approcci segnaletici e gestionali adottati e previsti per il futuro
Filippo Capodiferro
Risk Management
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
15.00 Net cash outflows: certezze da costruire e miti da sfatare
Gianpaolo Sevà
Rischi di Tasso e Liquidità Responsabile di Funzione
BANCO POPOLARE
15.30 Questions & Answers
16.00 Chiusura dei lavori
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