Programma di Lingua inglese ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Prof. Gaudio Paola Pre-requisiti Si presuppone una conoscenza dell’inglese a livello B2. Tuttavia, una conoscenza della lingua a livello avanzato (C1 o C2), non è di per sé garanzia di superamento dell’esame poiché lo stesso non può prescindere dalla verifica dei contenuti di tipo specialistico né dagli approfondimenti relativi alla sintassi. D’altro canto, coloro i quali non avessero un livello sufficiente di conoscenza della lingua, potranno avvalersi dell’assistenza dell’esperta linguistica, dott.ssa Mary Angela Mininni oltre che durante le ore di esercitazioni, anche al ricevimento. Obiettivi del corso Obiettivo del corso è lo studio dell’inglese specialistico relativo alla finanza, nonché la preparazione del curriculum vitae, di una cover letter e di un portafoglio di personal investing in lingua inglese. Programma Parte generale: approfondimenti sulla grammatica della lingua inglese (il sintagma nominale e il sintagma verbale). Parte specialistica: what is finance; what is a corporation; organizational structure of a firm; pay plans; capital; capital structure; bonds; mutual funds; capital stock; stock markets; market efficiency; dividends; interest; simple interest vs. compound interest; investment risk; the time value of money; Socially Responsible Investing; banking; insurance; forms of insurance; the actuarial profession; personal investing; how to write your curriculum vitae and cover letter. Bibliografia L. Hashemi and B. Thomas, All in One Grammar – with answers and 2 audio CDs, Cambridge University Press, 2008. Dispensa. Un dizionario bilingue a scelta. Dizionario online: www.wordreference.com Ulteriore materiale didattico sarà distribuito durante le lezioni e le esercitazioni. Modalità di accertamento conoscenze - Esoneri: Si - Prova Scritta: Si - Colloquio Orale: Si Organizzazione della didattica Cicli interni di lezione: No Corsi integrativi: No Esercitazioni: Si (a cura della lettrice dott.ssa Mary Angela Mininni (tel.: 080-5049296, email: [email protected]). Seminari: No Attività di laboratorio: No Project work: Si (CV, cover letter, and personal investing portfolio) Visite di studio: No Informazioni sul corso e sulle modalità di esame: Prova di esame scritta: test di grammatica della durata di 30 minuti, senza dizionario né altri ausili. La presenza di dizionari, appunti, libri, cellulari, tablet o simili, anche se inutilizzati o spenti, comporta l’annullamento della prova. Prova orale: discussione in italiano del test di grammatica, presentazione e discussione in inglese di cv, cover letter e personal investing portfolio, discussione in inglese del testo di argomento specialistico con analisi testuale e traduzione in italiano. L’analisi testuale consiste nell’individuare i componenti della frase (prepositions, adverbs, nouns, adjectives, conjunctions, verbs and auxiliaries) con particolare riferimento alla costruzione dei sintagmi nominali e verbali. Sia l’analisi testuale che la traduzione della parte specialistica sono affrontate in maniera dettagliata durante le lezioni del corso. Le esercitazioni di grammatica e di preparazione del project work sono invece svolte dalla dott.ssa Mary Angela Mininni. Nella seconda parte del corso, sarà possibile per gli studenti frequentanti presentare il project work in classe. Tale presentazione equivale a un esonero e non viene pertanto richiesta in sede di esame orale. CV, cover letter e personal investing portfolio devono essere consegnati alla dott.ssa Mininni almeno 5 gg. prima della prova scritta e sono propedeutici allo scritto. Lo scritto è propedeutico all’orale. In caso di non superamento della prova orale, il project work e lo scritto mantengono la loro validità nel corso dell’anno accademico, dopodiché lo studente che non avesse ancora superato l’esame, dovrà ripeterlo in toto. Esercitazioni: l’orario delle esercitazioni con la dott.ssa Mininni sarà concordato con gli studenti, in base alle loro esigenze didattiche. Programma di Tutela giuridica dei dati e della privacy ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Prof. Guarini Cosimo Pietro Pre-requisiti Conoscenza dei principi fondamentali del diritto costituzionale e comunitario e degli organi di giustizia amministrava e costituzionale. Obiettivi del corso Conoscenza del regime giuridico della protezione dei dati e della privacy. Programma Origine ed evoluzione del concetto di privacy. Normativa vigente comunitaria e nazionale. Il c.d. codice della privacy: principi generali. La natura e la struttura del diritto alla privacy e dei diritti collegati. Privacy e PA. Privacy e privati. Privacy e codici deontologici. Sicurezza dei dati e dei sistemi. Tutela dell’interessato e sanzioni. Le specificità di alcuni settori: in particolare, l’ambito sanitario. Bibliografia Un qualsiasi c.d. Codice della privacy commentato, ultima edizione. Modalità di accertamento conoscenze - Esoneri: No - Prova Scritta: No - Colloquio Orale: Si Forme di assistenza allo studio - Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No  Durante il corso saranno fornite dispense o ulteriori indicazioni bibliografiche di approfondimento. Organizzazione della didattica Cicli interni di lezione: No Corsi integrativi: No Esercitazioni: No Seminari: No Attività di laboratorio: No Project work: Si Visite di studio: No Programma di Matematica Finanziaria e Attuariale ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Prof.ssa Sara Barile Prerequisiti Concetti fondamentali di Matematica per l’Economia Obiettivi del corso · conoscenza degli strumenti matematici fondamentali della Matematica Finanziaria in ambito deterministico e semi-deterministico; conoscenza dei primi elementi di Finanza Matematica in ambito probabilistico; · acquisizione di tecniche di analisi quantitativa inerenti i problemi di valutazione e di scelta in Finanza. Programma PARTE A: MATEMATICA FINANZIARIA 1. Operazioni finanziarie elementari, grandezze finanziarie, leggi finanziarie. Operazioni finanziarie elementari certe o aleatorie. Operazioni certe e grandezze finanziarie associate, tassi. Capitalizzazione semplice; capitalizzazione composta; tassi equivalenti, tasso nominale. Confronto dei due regimi finanziari. Capitalizzazione mista. Sconto e capitalizzazione commerciale. Leggi finanziarie, proprietà, forza (o intensità istantanea) d'interesse, forza d'interesse nei regimi elementari di capitalizzazione, formula di rappresentazione. Scindibilità e uniformità, teoremi relativi. 2. Operazioni finanziarie con n importi. Funzione valore. Operazioni finanziarie certe con n importi, riduzione ad uno stesso scadenzario, scomposizione nel flusso dei costi e dei ricavi, combinazioni lineari di operazioni finanziarie. Titoli, portafogli di titoli. Titoli fondamentali: titoli a cedola nulla, rendite, titoli a cedola fissa. Valore attuale di un titolo rispetto ad una certa legge finanziaria, operazioni finanziarie su titoli, Portafogli di titoli, funzione valore, proprietà. Il caso della capitalizzazione composta, teorema del valore attuale. Formula del prezzo dell’obbligazione, curve prezzo rendimento, altre misure di rendimento. Valore di un titolo in un dato istante, flusso liquidato e flusso residuo, rendimento effettivo a scadenza. 3. Rendite e piani di ammortamento. Rendite, valore attuale, montante, valore in un epoca qualsiasi, problemi sulle rendite. Proprietà del valore attuale di una rendita unitaria. Piano di costituzione di un capitale. Il piano di ammortamento di un debito e le sue voci, proprietà. Ammortamenti a tasso fisso: francese, italiano, teorema dell’ammortamento francese e corollari, teorema dell’ammortamento italiano. Ammortamento americano. 4. Tasso interno di rendimento di una operazione finanziaria. Operazioni finanziarie eque rispetto ad una data legge. Definizione di tasso interno di rendimento (TIR) di una operazione finanziaria, teorema di Cartesio, corollario, calcolo del TIR in operazioni con titoli a cedola nulla o a cedola fissa, teorema del TCF. Metodo delle tangenti (o di Newton) per la ricerca del TIR, calcolo approssimato del tasso in una operazione di rendita e nell’ammortamento americano TAN e TAEG di una operazione finanziaria. Tasso di rendimento effettivo a scadenza di una operazione finanziaria con un solo esborso. 5. Struttura del mercato. Strutture per scadenza di tassi. Le ipotesi caratteristiche del mercato. Contratti a pronti: teorema di indipendenza dall'importo. Portafogli di titoli a cedola nulla, teorema di linearità del prezzo. Contratti a termine: teorema dei prezzi impliciti. Tassi a pronti (spot), tassi a termine (forward), tassi short. Relazione fra tassi spot e tassi forward in un mercato a due periodi. Strutture per scadenza: strutture per scadenza a pronti di prezzi e di tassi, strutture dei prezzi e di tassi a termine, strutture di rendimento per scadenza. Relazioni tra tassi spot e tassi forward. Teorema dell’invarianza. 6. Indici temporali e di variabilità. Indici temporali di un flusso di pagamenti : scadenza, vita a scadenza, scadenza media aritmetica, scadenza media, durata media finanziaria (duration) rispetto ad una legge o ad una struttura. Duration a struttura piatta, dollar duration, duration di un titolo a cedola fissa, proprietà della duration. Prima formula della sensibilità del prezzo, I° criterio di scelta fra due titoli. Momenti del secondo ordine, dispersione temporale di un flusso di importi. Duration e dispersione di portafogli. Indici di variabilità di un flusso di attività: variazione relativa, elasticità, convessità, convessità relativa. Seconda formula della sensibilità del prezzo, II° criterio di scelta fra due titoli. Cenni di immunizzazione finanziaria: Il problema dell’immunizzazione finanziaria, teorema di Fisher - Weil, teorema di Redington. PARTE B: MATEMATICA ATTUARIALE. La matematica attuariale e le operazioni assicurative. Assicurazioni sulla durata di vita. Il principio di equivalenza attuariale. Modelli biometrici. Durata aleatoria di vita, vita residua, vita probabile, vita media, speranza abbreviata e speranza completa di vita. Tavole demografiche, metodi demografico attuariale e demografico statistico. Intensità di mortalità, rischio istantaneo di morte, coefficiente di mortalità, tasso centrale di mortalità. Funzioni di sopravvivenza di de Moivre, di Makeham. Assicurazioni in caso di vita. Valore attuariale e montante demografico finanziario. Principio di mutualità. Rendite vitalizie, discrete, periodiche, costanti. Rendite temporanee. Assicurazioni in caso di morte e miste. Assicurazioni in caso di morte continue o discrete: a vita intera, temporanea, differita temporanea. Assicurazione di annualità. Assicurazioni miste: semplice, a capitale raddoppiato. Cenni sulla riserva matematica. N.B. Degli argomenti sottolineati si porta la dimostrazione( ovvero la spiegazione finanziaria). Bibliografia (Testi consigliati) G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi, Manuale di Finanza, parte I e II, Il Mulino, Bologna. D.G. Luenberger, Finanza e investimenti, Apogeo M. Cerè, Esercizi di matematica finanziaria, Pitagora , Bologna. M. Costabile, I. Massabò, Esercizi di Matematica Finanziaria, Università della Calabria, Centro Editoriale e Librario D. Spelta, Teoria matematica delle assicurazioni sulla vita, Pitagora Editrice, Bologna. Modalità di accertamento conoscenze Esoneri: Si Prova Scritta: Si Colloquio Orale: Si Forme di assistenza allo studio  Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: Si  Organizzazione della didattica · Cicli interni di lezione: No · Corsi integrativi: No · Esercitazioni: Si · Seminari: Si · Attività di laboratorio: No · Project work: No · Visite di studio: No Programma di STATISTICA PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI ANNO ACCADEMICO 2013-2014 Prof. d’Ovidio Francesco Domenico Pre-requisiti Conoscenza della statistica descrittiva e inferenziale, delle basi di algebra matriciale e dei principali elementi di analisi statistica multivariata Obiettivi del corso Al termine del corso l’allievo sarà in grado di utilizzare i maniera critica i principali metodi statistici per l'analisi e la valutazione dei servizi e delle politiche di intervento (sia nel settore pubblico che privato). Tramite strumenti di analisi multivariata sarà in grado di distinguere le diverse categorie di utenti dei servizi e di identificarne i bisogni anche non direttamente espressi, applicando a casi concreti gli strumenti concettuali, i modelli e le tecniche statistiche trattate durante il corso. Programma PARTE I – Valutazione: definizioni e generalità Concetto e scopo della Valutazione statistica. Servizi: natura, definizioni e requisiti (efficienza, efficacia e qualità). Definizione del concetto di qualità. TQM. Ruolo della statistica e suoi campi di applicazione nella valutazione. PARTE II – Misure statistiche della qualità dei servizi Indicatori statistici di efficienza, di efficacia e di qualità: applicazioni della statistica descrittiva basata su dati amministrativi. Scale di misura e loro validità ed affidabilità. Metodi di misura della qualità nei servizi: SERVQUAL e SERVPERF. La costruzione di un questionario per la valutazione della qualità. Analisi di Rasch per la validazione dei questionari e lo scaling unidimensionale. PARTE III – Analisi statistica multivariata per la valutazione Scaling multivariato di variabili ordinali e categoriali. Analisi di segmentazione. European Customer Satisfaction Index e metodo di stima PLS. Richiami di analisi fattoriale esplorativa. Modelli ad equazioni strutturali : Analisi fattoriale confermativa e determinazione delle variabili latenti che esprimono la soddisfazione dell’utente e la percezione della qualità. Bibliografia d’Ovidio F.D., Lezioni (versione PDF delle slide man mano presentate durante il corso, in formato compresso crittografato: la relativa pw è fornita agli studenti frequentanti al termine di ciascun argomento). d’Ovidio F.D., a cura di (2012) Elementi di statistica per la valutazione dei servizi (tratto, con correzioni e integrazioni, dagli appunti su consigliati). CLEUP, Padova. Corbetta P. (2001), Metodi di analisi multivariata per le scienze sociali, Il Mulino, Bologna. Per approfondimenti: Delvecchio F. (1995), Scale di misura ed indicatori sociali, Cacucci, Bari (fuori commercio). Delvecchio F. (2010), Statistica per l'analisi di dati multidimensionali, CLEUP, Padova. Fabbris L. (1997), Statistica multivariata: analisi esplorativa dei dati, McGraw-Hill, Milano. Gori E. - Vittadini G., a cura di (1999), Qualità e valutazione nei servizi di pubblica utilità, Etas, Milano. Pagano A. - Vittadini G., a cura di (2004), Qualità e valutazione delle strutture sanitarie, Etas, Milano. Modalità di accertamento conoscenze - Esoneri: Sì, su richiesta degli studenti - Prova Scritta: No - Colloquio Orale: Sì Forme di assistenza allo studio - Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No - Disponibilità on-line di dispense e slide delle lezioni per i frequentanti: Sì Organizzazione della didattica Cicli interni di lezione: No Corsi integrativi: No Esercitazioni: Sì Seminari: Sì, su richiesta degli studenti (ove possibile) Attività di laboratorio: No Project work: No Visite di studio: No