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DC外国債券インデックス・オープン運用レポート(135KB)(PDF文書)

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基準日 2014年 11月 28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
確定拠出年金向け説明資料
DC外国債券インデックス・オープン
元本確保型の商品ではありません
◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 外国債券
・ベンチマーク ・・・・・・・・・ シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
・目標とする運用成果 ・・・・ ベンチマークと連動する運用成果を目指します
◆基準価額の推移グラフ
◆基準価額、純資産総額
基準価額
純資産総額
21,233円
37.68億円
◆資産構成
債券
債券先物
債券実質
現金等
98.78%
0.70%
99.48%
0.52%
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ比率
20,000
40
15,000
30
10,000
20
5,000
10
0
2001/10
2005/1
2008/4
2011/8
基準価額<分配金再投資>(円):左軸
純資産総額(億円):右軸
ファンド
ベンチマーク
7.81年
7.91年
6.46年
6.56年
1.29%
1.30%
最終利回り
50
0
-
◆ポートフォリオプロフィール
残存年数
修正デュレーション
25,000
2014/11
ベンチマーク:左軸
*基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。ベンチマーク
は、設定当初を10,000として指数化しています。
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
3ヵ月間
6ヵ月間
14.68%
ファンド収益率(分配金再投資)
11.56%
14.96%
ベンチマーク収益率
11.56%
-0.28%
差異
0.01%
ファンドリスク(分配金再投資) ----- -----
ベンチマークリスク
----- -----
1年間
17.72%
18.68%
-0.97%
8.73%
8.69%
3年間
18.57%
19.57%
-1.01%
9.80%
9.76%
5年間
8.27%
9.07%
-0.81%
9.97%
9.91%
10年間
4.99%
5.77%
-0.77%
9.91%
9.91%
設定来
5.60%
6.37%
-0.77%
9.71%
9.69%
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。
◆組入上位10通貨
通貨
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ユーロ
米国ドル
英国ポンド
カナダ・ドル
オーストラリア・ドル
メキシコ・ペソ
デンマーク・クローネ
ポーランド・ズロチ
南アフリカ・ランド
マレーシア・リンギット
◆公社債残存別構成比
ファンドの
ウェイト
42.65%
38.72%
8.23%
2.32%
1.66%
1.13%
0.83%
0.65%
0.56%
0.51%
残存年数
1年未満
1~3年
3~7年
7~10年
10年以上
ウェイト
0.00%
28.57%
33.67%
13.34%
23.20%
(組入銘柄数
◆組入上位10銘柄
銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
米国国債
米国国債
米国国債
米国国債
米国国債
米国国債
米国国債
米国国債
米国国債
米国国債
0.25% 2015/12/31
1.375% 2015/11/30
1.75% 2016/05/31
0.25% 2016/04/15
0.625% 2016/08/15
1.25% 2018/10/31
0.625% 2016/07/15
0.75% 2017/01/15
0.5% 2017/07/31
0.375% 2016/03/15
ファンドの
ウェイト
1.18%
0.89%
0.88%
0.85%
0.82%
0.74%
0.63%
0.57%
0.56%
0.52%
通貨
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
米国ドル
577 銘柄 )
残存年数
1.09年
1.01年
1.50年
1.38年
1.71年
3.92年
1.63年
2.13年
2.67年
1.29年
*マザーファンドにおける組入れ状況を純資産総額に対する比率で表示しています。
■ 当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方
法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的と
するものではありません。■ 投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますの
で、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご
購入のお客様に帰属します。■ 当資料は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しま
したが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するもの
ではありません。■ シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加
重平均した債券インデックスです。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべて
の権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLCは、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
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