FPA Plurifonds SummItas Alla data 15/09/2014 Benchmark: 45% MSCI EMU TR (Convertito in Euro); 45% MSCI WORLD ex EMU TR (Convertito in Euro); 5% JP Morgan EMU Bond Index 1-3 anni IG; 5% JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 mesi. Patrimonio: P&L di Periodo: Valuta: Var (95%, 1 mese): Volatilità annualizzata ex_ante: Duration: Probabilità di default: 35.238.867 Euro 5,00 % 9,91 % 1,10 0,45% govt 0,19% corp (mod. interno S&P Rating) Rendimenti Mensile 6 mesi YTD 0,89% 7,88% 5,78% 0,70% 8,43% 6,41% Portafoglio Benchmark * Portafoglio 106,5 105,5 104,5 103,5 102,5 101,5 100,5 99,5 98,5 97,5 Bmk *Il calcolo del rendimento del benchmark avviene ribilanciando mensilmente le componenti ed applicando le commissioni di 1,7% e gli oneri fiscali. Il rendimento della Linea è al netto di oneri fiscali e commissioni. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Asset Allocation Equity Cash Real Estate Corp FIXED FLOATING Govt FIXED FLOATING INFL_LINK ZERO COUPON Forward Portafoglio Benchmark Delta 90,57 % 5,38 % 0,45 % 1,64 % 1,21 % 0,43 % 2,26 % 1,67 % 0,30 % 0,17 % 0,11 % -0,30 % 90,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 4,85 % 0,00 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % 0,57 % 0,38 % 0,45 % 1,64 % 1,21 % 0,43 % -2,74 % -3,18 % 0,30 % 0,17 % -0,04 % -0,30 % 0,57 % 0,38 % 0,45 % 1,64 % 1,21 % 0,43 % -2,74 % -3,18 % 0,30 % 0,17 % -0,04 % -0,30 % Evoluzione Asset Allocation 90 % 70 % 50 % Option 30 % Forward Cash Fund 10 % Corp -10 % Govt Cash Equity Real Estate Trackrecord Rend. Medio Annuo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ytd SummItas Benchmark 1,96 % -2,11 % 7,72 % -20,30 % 4,89 % 3,41 % 21,28 % 1,45 % -2,12 % -20,80 % 15,03 % 6,04 % -8,70 % 8,24 % 14,26 % 5,78 % -9,86 % -31,42 % 7,15 % 2,76 % 19,29 % 3,74 % -4,12 % -40,28 % 20,07 % 6,62 % -9,60 % 9,12 % 16,30 % 6,41 % Duration Equity Cash Real Estate Corp 0-1 1-3 3-5 Govt 0-1 1-3 3-5 Forward Portafoglio Benchmark Delta 90,57 % 5,38 % 0,45 % 1,64 % 0,97 % 0,66 % 0,02 % 2,26 % 0,99 % 1,16 % 0,11 % -0,30 % 90,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % 0,38 % 0,45 % 1,64 % 0,97 % 0,66 % 0,02 % -2,74 % 0,99 % -3,84 % 0,11 % -0,30 % 0,57 % 0,38 % 0,45 % 1,64 % 0,97 % 0,66 % 0,02 % -2,74 % 0,99 % -3,84 % 0,11 % -0,30 % Rating Equity Cash Real Estate Corp AAA AAAA A+ A ABBB+ BBB BBBNR Govt AAA AA+ AA AAABBB BBBForward Portafoglio Benchmark Delta 90,57 % 5,38 % 0,45 % 1,64 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,23 % 0,22 % 0,28 % 0,14 % 0,59 % 0,07 % 0,02 % 2,26 % 0,02 % 0,05 % 0,48 % 0,11 % 0,13 % 1,42 % 0,05 % -0,30 % 90,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 1,16 % 0,45 % 1,50 % 0,00 % 0,04 % 1,86 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % 0,38 % 0,45 % 1,64 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,23 % 0,22 % 0,28 % 0,14 % 0,59 % 0,07 % 0,02 % -2,74 % -1,14 % -0,41 % -1,02 % 0,11 % 0,09 % -0,43 % 0,05 % -0,30 % 0,57 % 0,38 % 0,45 % 1,64 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,23 % 0,22 % 0,28 % 0,14 % 0,59 % 0,07 % 0,02 % -2,74 % -1,14 % -0,41 % -1,02 % 0,11 % 0,09 % -0,43 % 0,05 % -0,30 % Paese Equity AUSTRALIA SWITZERLAND HONG KONG IRELAND ITALY JAPAN NETHERLANDS NORWAY NEW ZEALAND UNITED STATES AUSTRIA BELGIUM CANADA GERMANY DENMARK SPAIN FINLAND FRANCE UNITED KINGDOM PORTUGAL SWEDEN SINGAPORE ETF Azionari Cash Real Estate ITALY Corp SWITZERLAND IRELAND ITALY NETHERLANDS UNITED STATES AUSTRIA GERMANY DENMARK SPAIN FRANCE UNITED KINGDOM MEXICO SWEDEN Govt IRELAND ITALY NETHERLANDS SovraNational AUSTRIA BELGIUM GERMANY SPAIN FINLAND FRANCE TURKEY Forward Portafoglio Benchmark Delta 90,57 % 0,21 % 0,36 % 0,00 % 0,21 % 2,37 % 1,16 % 2,44 % 0,00 % 0,00 % 23,35 % 0,63 % 0,26 % 1,91 % 8,10 % 0,00 % 3,44 % 0,26 % 8,49 % 1,87 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 35,29 % 5,38 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 0,02 % 0,14 % 0,48 % 0,12 % 0,24 % 0,02 % 0,13 % 0,03 % 0,20 % 0,13 % 0,08 % 0,03 % 0,03 % 2,26 % 0,13 % 1,04 % 0,00 % 0,36 % 0,03 % 0,15 % 0,11 % 0,40 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % -0,30 % 90,00 % 1,55 % 1,87 % 0,62 % 0,46 % 3,70 % 4,23 % 3,97 % 0,17 % 0,03 % 28,70 % 0,33 % 1,83 % 2,24 % 13,17 % 0,32 % 5,32 % 1,29 % 14,65 % 4,37 % 0,28 % 0,61 % 0,30 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 0,04 % 1,09 % 0,35 % 0,00 % 0,11 % 0,23 % 1,10 % 0,77 % 0,05 % 1,26 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % -1,34 % -1,50 % -0,62 % -0,25 % -1,33 % -3,06 % -1,53 % -0,17 % -0,03 % -5,35 % 0,29 % -1,57 % -0,33 % -5,07 % -0,32 % -1,88 % -1,02 % -6,16 % -2,50 % -0,07 % -0,61 % -0,30 % 35,29 % 0,38 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 0,02 % 0,14 % 0,48 % 0,12 % 0,24 % 0,02 % 0,13 % 0,03 % 0,20 % 0,13 % 0,08 % 0,03 % 0,03 % -2,74 % 0,09 % -0,04 % -0,35 % 0,36 % -0,08 % -0,08 % -1,00 % -0,36 % -0,05 % -1,26 % 0,02 % -0,30 % 0,57 % -1,34 % -1,50 % -0,62 % -0,25 % -1,33 % -3,06 % -1,53 % -0,17 % -0,03 % -5,35 % 0,29 % -1,57 % -0,33 % -5,07 % -0,32 % -1,88 % -1,02 % -6,16 % -2,50 % -0,07 % -0,61 % -0,30 % 35,29 % 0,38 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 0,02 % 0,14 % 0,48 % 0,12 % 0,24 % 0,02 % 0,13 % 0,03 % 0,20 % 0,13 % 0,08 % 0,03 % 0,03 % -2,74 % 0,09 % -0,04 % -0,35 % 0,36 % -0,08 % -0,08 % -1,00 % -0,36 % -0,05 % -1,26 % 0,02 % -0,30 % Valuta Equity EURO AUD CAD CHF DKK GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD Cash EURO AUD GBP JPY USD Real Estate EURO Corp EURO Govt EURO Forward CHF Portafoglio Benchmark Delta 90,57 % 63,01 % 0,21 % 1,91 % 0,36 % 0,00 % 0,62 % 0,00 % 0,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 23,79 % 5,38 % 3,66 % 0,01 % 0,19 % 0,01 % 1,50 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 1,64 % 2,26 % 2,26 % -0,30 % -0,30 % 90,00 % 45,00 % 1,55 % 2,24 % 1,87 % 0,32 % 4,37 % 0,62 % 4,23 % 0,17 % 0,03 % 0,61 % 0,30 % 28,71 % 5,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % 18,01 % -1,34 % -0,33 % -1,50 % -0,32 % -3,75 % -0,62 % -3,56 % -0,17 % -0,03 % -0,61 % -0,30 % -4,92 % 0,38 % -1,34 % 0,01 % 0,19 % 0,01 % 1,50 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 1,64 % -2,74 % -2,74 % -0,30 % -0,30 % 0,57 % 18,01 % -1,34 % -0,33 % -1,50 % -0,32 % -3,75 % -0,62 % -3,56 % -0,17 % -0,03 % -0,61 % -0,30 % -4,92 % 0,38 % -1,34 % 0,01 % 0,19 % 0,01 % 1,50 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 1,64 % -2,74 % -2,74 % -0,30 % -0,30 % Settore Equity Energy Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Information Technology Telecommunication Services Utilities ETF Azionari Cash Real Estate F.do Housing Soc Trentino Corp Energy Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Financials Telecommunication Services Utilities Govt Forward Portafoglio Benchmark Delta 90,57 % 3,97 % 4,19 % 5,02 % 5,45 % 3,40 % 4,99 % 11,06 % 4,98 % 1,52 % 0,71 % 45,29 % 5,38 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 0,06 % 0,04 % 0,06 % 0,08 % 0,08 % 1,00 % 0,10 % 0,22 % 2,26 % -0,30 % 90,00 % 7,55 % 5,94 % 10,64 % 10,93 % 8,91 % 9,48 % 19,88 % 8,69 % 3,94 % 4,05 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,57 % -3,57 % -1,75 % -5,62 % -5,48 % -5,51 % -4,49 % -8,83 % -3,71 % -2,42 % -3,34 % 45,29 % 0,38 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 0,06 % 0,04 % 0,06 % 0,08 % 0,08 % 1,00 % 0,10 % 0,22 % -2,74 % -0,30 % 0,57 % -3,57 % -1,75 % -5,62 % -5,48 % -5,51 % -4,49 % -8,83 % -3,71 % -2,42 % -3,34 % 45,29 % 0,38 % 0,45 % 0,45 % 1,64 % 0,06 % 0,04 % 0,06 % 0,08 % 0,08 % 1,00 % 0,10 % 0,22 % -2,74 % -0,30 % Gestione Limiti INVESTIMENTI AZIONARI Equity Option Real Estate LIQUIDITA' Cash Forward INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI Govt Corp ESPOSIZIONE VALUTARIA Limite Minimo 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Portafoglio 91,02 % 90,57 % 0,00% 0,45 % 5,08 % 5,38 % -0,30 % 3,90 % 2,26 % 1,64 % 28,98 % 100,00 % Limite Massimo 100,00 % Verifica OK 20,00 % OK 50,00 % OK 67,00 % OK FPA Plurifonds SummItas Alla data 15/09/2014 Benchmark di Gestione: 45% MSCI EMU TR (Convertito in Euro); 45% MSCI WORLD ex EMU TR (Convertito in Euro); 5% JP Morgan EMU Bond Index 1-3 anni IG; 5% JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 mesi. 35.238.867 EUR Patrimonio: Valuta: Risk Parameters Percentile: Orizzonte temporale: Periodo: 95 % 20 day/s 730 days Value at Risk - Portfolio - Top Level Potential Gain VaR Exp. Shortfall Volatilità attesa annualizzata ex-ante 5,00 % 1.760.988,09 5,00 % 1.762.780,30 6,37 % 2.245.078,31 9,91 % 3.491.413,70 Value at Risk - Benchmark - Top Level Potential Gain VaR Exp. Shortfall Volatilità attesa annualizzata ex-ante 4,79 % 1.688.716,96 4,67 % 1.647.142,49 6,21 % 2.188.862,69 9,64 % 3.397.901,75 Portfolio - Benchmark VaR Leverage Tracking Error Grado Diversificazione 107,02 % 0,54 % 32,33 % Decomposizione del rischio - Top 10 Contribuzione alla volatilità (% della volatilità totale) Titolo 9,96 9,54 8,62 5,27 2,95 2,64 2,39 2,10 1,77 1,64 LYXOR INDEX EUROZONE 300 CLASS (MI) ISHARES DJ EUROSTOXX (PA) LYXOR UCITS ETF MSCI WORL (PA) LYXOR ETF MSCI EMU VANGUARD S&P 500 ETF (MI) ISHARES MSCI WORLD ETF SSGA SPDR ETFS EUROPE-S&P 500 SSGA WORLD INDEX EQUITY SICAV BBVA BNP PARIBAS % % % % % % % % % % Contribuzione al VaR (% del VaR totale) Titolo 8,93 8,56 8,45 4,83 3,86 2,57 2,55 2,37 1,65 1,36 LYXOR INDEX EUROZONE 300 CLASS (PA) LYXOR UCITS ETF MSCI WORL (MI) ISHARES DJ EUROSTOXX (PA) LYXOR ETF MSCI EMU VANGUARD S&P 500 ETF (MI) ISHARES MSCI WORLD ETF SSGA SPDR ETFS EUROPE-S&P 500 SSGA WORLD INDEX EQUITY SICAV DEUTSCHE BANK NAMEN BBVA % % % % % % % % % % Titolo Pesi in Portafoglio 43,36 % 20,56 % 15,25 % 9,01 % 2,84 % 2,74 % 2,67 % 1,91 % 1,25 % 0,50 % PP SICAV LUX EUROPE EQUITIES S PP SICAV LUX US EQUITIES SHS B PP SICAV LUX GLOBAL EQUITIES S (PA) LYXOR UCITS ETF MSCI WORL PP SICAV LUX CASH FUND SHS B (PA) LYXOR ETF MSCI EMU PP SICAV LUX EURO BOND FUND 1SPOTEUR (MI) LYXOR ETF FTSE100 (MI) LYXOR ETF JAPAN TOPIX Decomposizione del rischio per segmento e asset class Segmento Contribuzione alla volatilità (% del totale) Contribuzione al VaR (% del totale) 99,82 % 0,09 % 0,06 % 0,03 % 99,77 % 0,10 % 0,09 % 0,03 % Equity Govt Cash Forward Stress Tests Scenari Crisi del credito: 02-01-2008 / 17-03-2008 Ottobre Nero 2008: 08-09-2008 / 13-10-2008 Attacco terroristico 9/11: 10-21/09/2001 Crollo di Shanghai: 26-02-2007 / 05-03-2007 Fallimento Lehman Brothers: 08-09-2008 / 18-09-2008 Titoli azionari ed Indici dei Mercati Sviluppati -20% Tutti i Mercati Azionari e Indici -25% Credit Spreads +150 (except AAA Public-Sovereign) Variazione in Euro -5.437.777,91 -6.366.861,90 -4.625.385,41 -1.696.856,27 -2.603.144,53 -6.382.923,58 -7.978.654,47 -30.556,55 Variazione in % -15,50 % -18,15 % -13,19 % -4,84 % -7,42 % -18,11 % -22,64 % -0,09 % Backtest VaR VaR mensile 95% Liquidity Scenario Normal market conditions Specific Bid/Ask Pricer Nominal Market Cap % Owned Cash Change Percentage Change Based on Port. Exp. Percentage Change Based on Port. MV Contribution 65.064 0 34.603 0 561 15.135 14.765 0,19 % 0,00 % 0,10 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,04 % 0,19 % 0,00 % 0,10 % 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,04 % 100,00 % 0,00 % 53,18 % 0,00 % 0,86 % 23,26 % 22,69 % Stressed Market Conditions Specific Bid/Ask Pricer Nominal Market Cap % Owned 129.690 0 69.006 0 561 21.007 39.117 0,37 % 0,00 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,11 % 0,37 % 0,00 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,11 % 100,00 % 0,00 % 53,21 % 0,00 % 0,43 % 16,20 % 30,16 % Highly Stressed Market Conditions Specific Bid/Ask Pricer Nominal Market Cap % Owned 198.014 0 104.311 0 561 33.414 59.728 0,56 % 0,00 % 0,30 % 0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,17 % 0,57 % 0,00 % 0,30 % 0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,17 % 100,00 % 0,00 % 52,68 % 0,00 % 0,28 % 16,87 % 30,16 % set-14 lug-14 mag-14 gen-14 rendimenti mensili Liquidity Risk mar-14 set-13 nov-13 lug-13 mag-13 gen-13 mar-13 set-12 nov-12 lug-12 mag-12 gen-12 mar-12 set-11 nov-11 lug-11 mag-11 gen-11 mar-11 set-10 nov-10 lug-10 mag-10 gen-10 mar-10 set-09 nov-09 lug-09 mag-09 gen-09 mar-09 set-08 nov-08 lug-08 mag-08 gen-08 12% mar-08 8% -12% set-07 4% -8% nov-07 0% -4% lug-07 -4% 0% mag-07 -8% 4% gen-07 -12% 8% mar-07 12%
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