close

Enter

Log in using OpenID

AequItas - Plurifonds

embedDownload
FPA PensPlan Plurifonds
AequItas
Alla data
31/12/2014
Benchmark:
30% MSCI World TR (convertito in euro); 70% JP Morgan Global Govt Bond EMU IG
Patrimonio (in Euro):
P&L di Periodo:
Valuta:
Var (95%, 1 mese):
Volatilità annualizzata ex_ante:
Duration:
Probabilità di default:
38.899.368
Euro
1,73 %
3,88 %
6,08
Govt: 3,24%
Corp: 1,23%
(mod. interno S&P Rating)
Rendimenti
Portafoglio
Mensile
1,09%
6 mesi
5,66%
YTD
10,74%
0,99%
6,29%
12,54%
Benchmark *
112,0
110,0
Portafoglio
Bmk
108,0
106,0
104,0
102,0
100,0
*Il calcolo del rendimento del benchmark avviene ribilanciando mensilmente le componenti ed applicando le commissioni di 1,05% e gli oneri fiscali. Il rendimento della Linea è al netto di oneri fiscali e commissioni. I rendimenti passati non
sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Asset Allocation
Equity
Govt
FIXED
FLOATING
INFL_LINK
ZERO COUPON
Corp
FIXED
VARIABLE
Cash
Portafoglio
Benchmark
Delta
29,59 %
47,73 %
37,48 %
2,16 %
6,82 %
1,28 %
16,22 %
14,78 %
1,44 %
6,45 %
30,00 %
70,00 %
69,52 %
0,00 %
0,00 %
0,48 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,41 %
-22,27 %
-32,04 %
2,16 %
6,82 %
0,80 %
16,22 %
14,78 %
1,44 %
6,45 %
-0,41 %
-22,27 %
-32,04 %
2,16 %
6,82 %
0,80 %
16,22 %
14,78 %
1,44 %
6,45 %
Evoluzione Asset Allocation
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
Cash
30 %
Corp
20 %
Equity
10 %
Govt
0%
-10 %
Trackrecord
Rend. Medio
Annuo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ytd
AequItas
Benchmark
4,85 %
3,65 %
0,72 %
-1,63 %
9,46 %
5,78 %
-0,66 %
7,72 %
5,76 %
10,74 %
-1,10 %
-8,77 %
9,11 %
4,24 %
-0,92 %
8,73 %
5,79 %
12,54 %
Duration
Equity
Corp
0-1
1-3
3-5
5-7
7 - 10
Govt
0-1
1-3
3-5
5-7
7 - 10
10+
Cash
Portafoglio
Benchmark
Delta
29,59 %
16,22 %
0,00 %
2,72 %
3,25 %
9,37 %
0,88 %
47,73 %
5,19 %
5,82 %
7,55 %
6,19 %
12,67 %
10,31 %
6,45 %
30,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
70,00 %
0,00 %
15,05 %
14,63 %
11,28 %
13,80 %
15,24 %
0,00 %
-0,41 %
16,22 %
0,00 %
2,72 %
3,25 %
9,37 %
0,88 %
-22,27 %
5,19 %
-9,23 %
-7,08 %
-5,10 %
-1,12 %
-4,92 %
6,45 %
-0,41 %
16,22 %
0,00 %
2,72 %
3,25 %
9,37 %
0,88 %
-22,27 %
5,19 %
-9,23 %
-7,08 %
-5,10 %
-1,12 %
-4,92 %
6,45 %
Rating
Equity
Corp
A
AAA
AA+
AAAAA
BBB
BBB+
BBBNR
Govt
A
AAA
AA+
AAA
BBB
BBBCash
Portafoglio
Benchmark
Delta
29,59 %
16,22 %
3,85 %
0,85 %
0,83 %
0,00 %
2,16 %
3,10 %
1,24 %
3,63 %
0,57 %
0,00 %
47,73 %
2,81 %
0,00 %
6,87 %
5,64 %
5,06 %
9,28 %
18,07 %
6,45 %
30,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
70,00 %
1,40 %
0,00 %
21,21 %
8,38 %
13,46 %
8,95 %
16,60 %
0,00 %
-0,41 %
16,22 %
3,85 %
0,85 %
0,83 %
0,00 %
2,16 %
3,10 %
1,24 %
3,63 %
0,57 %
0,00 %
-22,27 %
1,41 %
0,00 %
-14,34 %
-2,74 %
-8,40 %
0,33 %
1,47 %
6,45 %
Portafoglio
Benchmark
Delta
29,59 %
0,00 %
0,00 %
7,50 %
0,00 %
0,72 %
0,00 %
2,70 %
1,21 %
0,00 %
0,00 %
8,29 %
0,00 %
0,00 %
2,74 %
0,89 %
0,00 %
0,64 %
0,00 %
1,90 %
3,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
47,73 %
1,28 %
18,07 %
0,87 %
1,54 %
2,88 %
3,76 %
5,06 %
9,28 %
1,89 %
3,11 %
30,00 %
0,91 %
1,05 %
0,00 %
0,35 %
0,04 %
0,25 %
2,39 %
0,31 %
0,07 %
0,02 %
17,45 %
0,02 %
0,15 %
1,20 %
1,03 %
0,17 %
0,40 %
0,10 %
1,09 %
2,38 %
0,07 %
0,01 %
0,02 %
0,35 %
0,18 %
70,00 %
1,40 %
16,60 %
4,49 %
0,00 %
2,80 %
4,49 %
13,46 %
8,95 %
1,09 %
16,72 %
-0,41 %
-0,91 %
-1,05 %
7,50 %
-0,35 %
0,68 %
-0,25 %
0,30 %
0,89 %
-0,07 %
-0,02 %
-9,16 %
-0,02 %
-0,15 %
1,55 %
-0,14 %
-0,17 %
0,24 %
-0,10 %
0,81 %
0,62 %
-0,07 %
-0,01 %
-0,02 %
-0,35 %
-0,18 %
-22,27 %
-0,13 %
1,47 %
-3,62 %
1,54 %
0,08 %
-0,73 %
-8,40 %
0,33 %
0,80 %
-13,61 %
-0,41 %
16,22 %
3,85 %
0,85 %
0,83 %
0,00 %
2,16 %
3,10 %
1,24 %
3,63 %
0,57 %
0,00 %
-22,27 %
1,41 %
0,00 %
-14,34 %
-2,74 %
-8,40 %
0,33 %
1,47 %
6,45 %
Paese
Equity
AUSTRALIA
SWITZERLAND
Fondo Etico
HONG KONG
IRELAND
ITALY
JAPAN
NETHERLANDS
NORWAY
NEW ZEALAND
UNITED STATES
AUSTRIA
BELGIUM
CANADA
GERMANY
DENMARK
SPAIN
FINLAND
FRANCE
UNITED KINGDOM
ISRAEL
LUXEMBOURG
PORTUGAL
SWEDEN
SINGAPORE
Govt
IRELAND
ITALY
NETHERLANDS
POLAND
AUSTRIA
BELGIUM
GERMANY
SPAIN
FINLAND
FRANCE
-0,41 %
-0,91 %
-1,05 %
7,50 %
-0,35 %
0,68 %
-0,25 %
0,30 %
0,89 %
-0,07 %
-0,02 %
-9,16 %
-0,02 %
-0,15 %
1,55 %
-0,14 %
-0,17 %
0,24 %
-0,10 %
0,81 %
0,62 %
-0,07 %
-0,01 %
-0,02 %
-0,35 %
-0,18 %
-22,27 %
-0,13 %
1,47 %
-3,62 %
-12,26%
0,08 %
-0,73 %
-8,40 %
0,33 %
0,80 %
-13,61 %
16,22 %
-13,61 %
Corp
AUSTRALIA
ITALY
NETHERLANDS
NORWAY
UNITED STATES
AUSTRIA
GERMANY
FRANCE
UNITED KINGDOM
SWEDEN
Cash
16,22 %
0,92 %
2,35 %
3,93 %
0,89 %
1,38 %
0,62 %
1,61 %
1,45 %
2,19 %
0,88 %
6,45 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
16,22 %
0,92 %
2,35 %
3,93 %
0,89 %
1,38 %
0,62 %
1,61 %
1,45 %
2,19 %
0,88 %
6,45 %
Portafoglio
Benchmark
Delta
29,59 %
12,86 %
0,00 %
2,74 %
0,00 %
0,00 %
3,00 %
0,00 %
0,00 %
2,70 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
8,29 %
47,73 %
47,73 %
16,22 %
16,22 %
6,45 %
1,21 %
0,00 %
0,08 %
0,19 %
4,98 %
30,00 %
3,42 %
0,91 %
1,20 %
1,05 %
0,17 %
2,38 %
0,35 %
0,07 %
2,39 %
0,07 %
0,02 %
0,35 %
0,17 %
17,45 %
70,00 %
70,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,41 %
9,44 %
-0,91 %
1,55 %
-1,05 %
-0,17 %
0,62 %
-0,35 %
-0,07 %
0,30 %
-0,07 %
-0,02 %
-0,35 %
-0,17 %
-9,16 %
-22,27 %
-22,27 %
16,22 %
16,22 %
6,45 %
1,21 %
0,00 %
0,08 %
0,19 %
4,98 %
16,22 %
0,92 %
2,35 %
3,93 %
0,89 %
1,38 %
0,62 %
1,61 %
1,45 %
2,19 %
0,88 %
6,45 %
Valuta
Equity
EURO
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
HKD
ILS
JPY
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
Govt
EURO
Corp
EURO
Cash
EURO
CAD
GBP
JPY
USD
-0,41 %
9,44 %
-0,91 %
1,55 %
-1,05 %
-0,17 %
0,62 %
-0,35 %
-0,07 %
0,30 %
-0,07 %
-0,02 %
-0,35 %
-0,17 %
-9,16 %
-22,27 %
-22,27 %
16,22 %
16,22 %
6,45 %
1,21 %
0,00 %
0,08 %
0,19 %
4,98 %
Settore
Equity
Energy
Materials
Industrials
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Health Care
Financials
Information Technology
Telecommunication Services
Utilities
Fondo Etico
Corp
Energy
Materials
Industrials
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Health Care
Financials
Telecommunication Services
Utilities
Govt
Cash
Portafoglio
Benchmark
Delta
29,59 %
0,00 %
1,71 %
4,49 %
7,32 %
1,17 %
2,48 %
1,07 %
3,54 %
0,31 %
0,00 %
7,50 %
16,22 %
0,57 %
0,87 %
0,88 %
1,67 %
2,23 %
0,83 %
3,10 %
3,11 %
2,97 %
47,73 %
6,45 %
30,00 %
2,45 %
1,55 %
3,28 %
3,79 %
2,90 %
3,80 %
6,22 %
4,01 %
1,03 %
0,95 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
70,00 %
0,00 %
-0,41 %
-2,45 %
0,16 %
1,21 %
3,53 %
-1,73 %
-1,32 %
-5,15 %
-0,47 %
-0,73 %
-0,95 %
7,50 %
16,22 %
0,57 %
0,87 %
0,88 %
1,67 %
2,23 %
0,83 %
3,10 %
3,11 %
2,97 %
-22,27 %
6,45 %
-0,41 %
-2,45 %
0,16 %
1,21 %
3,53 %
-1,73 %
-1,32 %
-5,15 %
-0,47 %
-0,73 %
-0,95 %
7,50 %
16,22 %
0,57 %
0,87 %
0,88 %
1,67 %
2,23 %
0,83 %
3,10 %
3,11 %
2,97 %
-22,27 %
6,45 %
Gestione Limiti
Limite Minimo
INVESTIMENTI AZIONARI
Equity
LIQUIDITA'
Cash
Forward
INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI
Govt
Corp
ESPOSIZIONE VALUTARIA
0,00 %
0,00 %
40,00 %
0,00 %
Portafoglio
29,59
29,59
6,45
6,45
0,00
63,96
47,73
16,22
21,98
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Limite Massimo
Verifica
40,00 %
OK
20,00 %
OK
100,00 %
OK
67,00 %
OK
FPA PensPlan Plurifonds
AequItas
Alla data
31/12/2014
Benchmark:
30% MSCI World TR (convertito in euro); 70% JP Morgan Global Govt Bond EMU IG
Patrimonio (in Euro):
Valuta:
38.899.368
Euro
Risk Parameters
Percentile:
Orizzonte temporale:
Periodo:
95 %
20 day/s
730 days
Value at Risk - Portfolio - Top Level
Potential Gain
(variazione % e in Euro)
VaR
(variazione % e in Euro)
Exp. Shortfall
(variazione % e in Euro)
1,97 %
764.455,58
1,73 %
674.654,08
2,45 %
951.671,35
Potential Gain
(variazione % e in Euro)
VaR
(variazione % e in Euro)
Exp. Shortfall
(variazione % e in Euro)
1,75 %
681.987,78
1,79 %
696.635,45
2,42 %
940.541,12
Volatilità attesa annualizzata ex-ante
(variazione % e in Euro)
3,88 %
1.510.253,93
Value at Risk - Benchmark - Top Level
Portfolio - Benchmark VaR Leverage
Volatilità attesa annualizzata ex-ante
(variazione % e in Euro)
3,77 %
1.465.088,81
Tracking Error
Grado Diversificazione
0,40 %
55,58 %
96,84%
Decomposizione del rischio - Top 10
Contribuzione alla
volatilità
(% della volatilità totale)
13,74 %
3,91 %
2,90 %
2,58 %
2,50 %
2,22 %
2,15 %
2,09 %
2,04 %
1,92 %
Titolo
FONDO ETICA AZIONARIO CLASSE I
BEST BUY CO
ITV
SPOTUSD
BTP 1.5.31 6%
BTP 1/11/2029 5.25%
CAP GEMINI SA
ASML HLDG
BTP 01/09/28 4.75%
DISNEY (WALT)
Contribuzione al VaR
(% del VaR totale)
Titolo
16,96 %
3,56 %
3,17 %
2,85 %
2,74 %
2,37 %
2,05 %
2,04 %
1,99 %
1,95 %
FONDO ETICA AZIONARIO CLASSE I
BEST BUY CO
ITV
ASML HLDG
DISNEY (WALT)
SPOTUSD
DEAN FOODS CO
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL IND
CAP GEMINI SA
BTP 1.5.31 6%
Titolo
Pesi in Portafoglio
7,50
4,96
2,44
2,42
2,26
2,16
1,93
1,89
1,87
1,72
FONDO ETICA AZIONARIO CLASSE I
SPOTUSD
OBLIGACION ESTADO 2010 4% 30/0
SPOTEUR
BNG 3% 25/10/21
CCTEU TV 15/06/17
Spain 4.4000% SPGB Oct 2023
Finland 2.7500% RFGB Jul 202
BTP 1.5.31 6%
BTP 1/11/2029 5.25%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Decomposizione del rischio per segmento e asset class
Contribuzione alla volatilità
(% del totale)
52,27 %
28,06 %
13,74 %
3,33 %
2,60 %
Segmento
Equity
Govt
Fondo Etico
Corp
Cash
Contribuzione al VaR
(% del totale)
57,62 %
20,40 %
16,96 %
2,67 %
2,34 %
Stress Tests
Scenari
Crisi del credito: 02-01-2008 / 17-03-2008
Ottobre Nero 2008: 08-09-2008 / 13-10-2008
Attacco terroristico 9/11: 10-21/09/2001
Crollo di Shanghai: 26-02-2007 / 05-03-2007
Fallimento Lehman Brothers: 08-09-2008 / 18-09-2008
Titoli azionari ed Indici dei Mercati Sviluppati -20%
Tutti i Mercati Azionarie Indici -25%
Credit Spreads +150 (except AAA Public-Sovereign)
Variazione in Euro
-2.255.081,44
-2.799.669,99
-2.044.684,11
-497.210,26
-1.021.849,27
-2.302.208,02
-2.877.760,03
-1.917.829,82
Variazione in %
-5,80 %
-7,20 %
-5,26 %
-1,28 %
-2,63 %
-5,92 %
-7,40 %
-4,93 %
Backtest VaR
3%
VaR mensile 95%
-3%
rendimenti mensili
Liquidity Risk
Cash Change
Percentage Change Based on Port.
Exp.
Percentage Change Based
on Port. MV
Contribution
Normal market conditions
Specific
Bid/Ask
Pricer
Nominal
Market Cap
% Owned
42.063
35.181
6.785
97
0
0,11 %
0,09 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,11 %
0,09 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
83,64 %
16,13 %
0,23 %
0,00 %
Stressed Market Conditions
Specific
Bid/Ask
Pricer
Nominal
Market Cap
% Owned
70.433
63.510
6.785
138
0
0,18 %
0,16 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,18 %
0,16 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
90,17 %
9,63 %
0,20 %
0,00 %
148.684
141.694
6.785
204
0
0,38 %
0,36 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,39 %
0,37 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
95,30 %
4,56 %
0,14 %
0,00 %
Liquidity Scenario
Highly Stressed Market Conditions
Specific
Bid/Ask
Pricer
Nominal
Market Cap
% Owned
gen-15
set-14
nov-14
lug-14
mag-14
gen-14
mar-14
set-13
nov-13
lug-13
mag-13
gen-13
mar-13
set-12
nov-12
lug-12
mag-12
gen-12
mar-12
set-11
nov-11
lug-11
mag-11
gen-11
mar-11
set-10
nov-10
lug-10
mag-10
gen-10
mar-10
set-09
nov-09
lug-09
mag-09
gen-09
3%
mar-09
2%
-3%
set-08
1%
-2%
nov-08
0%
-1%
lug-08
-1%
0%
mar-08
-2%
1%
mag-08
2%
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
649 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content