FPA PensPlan Plurifonds AequItas Alla data 31/12/2014 Benchmark: 30% MSCI World TR (convertito in euro); 70% JP Morgan Global Govt Bond EMU IG Patrimonio (in Euro): P&L di Periodo: Valuta: Var (95%, 1 mese): Volatilità annualizzata ex_ante: Duration: Probabilità di default: 38.899.368 Euro 1,73 % 3,88 % 6,08 Govt: 3,24% Corp: 1,23% (mod. interno S&P Rating) Rendimenti Portafoglio Mensile 1,09% 6 mesi 5,66% YTD 10,74% 0,99% 6,29% 12,54% Benchmark * 112,0 110,0 Portafoglio Bmk 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 *Il calcolo del rendimento del benchmark avviene ribilanciando mensilmente le componenti ed applicando le commissioni di 1,05% e gli oneri fiscali. Il rendimento della Linea è al netto di oneri fiscali e commissioni. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Asset Allocation Equity Govt FIXED FLOATING INFL_LINK ZERO COUPON Corp FIXED VARIABLE Cash Portafoglio Benchmark Delta 29,59 % 47,73 % 37,48 % 2,16 % 6,82 % 1,28 % 16,22 % 14,78 % 1,44 % 6,45 % 30,00 % 70,00 % 69,52 % 0,00 % 0,00 % 0,48 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,41 % -22,27 % -32,04 % 2,16 % 6,82 % 0,80 % 16,22 % 14,78 % 1,44 % 6,45 % -0,41 % -22,27 % -32,04 % 2,16 % 6,82 % 0,80 % 16,22 % 14,78 % 1,44 % 6,45 % Evoluzione Asset Allocation 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Cash 30 % Corp 20 % Equity 10 % Govt 0% -10 % Trackrecord Rend. Medio Annuo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ytd AequItas Benchmark 4,85 % 3,65 % 0,72 % -1,63 % 9,46 % 5,78 % -0,66 % 7,72 % 5,76 % 10,74 % -1,10 % -8,77 % 9,11 % 4,24 % -0,92 % 8,73 % 5,79 % 12,54 % Duration Equity Corp 0-1 1-3 3-5 5-7 7 - 10 Govt 0-1 1-3 3-5 5-7 7 - 10 10+ Cash Portafoglio Benchmark Delta 29,59 % 16,22 % 0,00 % 2,72 % 3,25 % 9,37 % 0,88 % 47,73 % 5,19 % 5,82 % 7,55 % 6,19 % 12,67 % 10,31 % 6,45 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 70,00 % 0,00 % 15,05 % 14,63 % 11,28 % 13,80 % 15,24 % 0,00 % -0,41 % 16,22 % 0,00 % 2,72 % 3,25 % 9,37 % 0,88 % -22,27 % 5,19 % -9,23 % -7,08 % -5,10 % -1,12 % -4,92 % 6,45 % -0,41 % 16,22 % 0,00 % 2,72 % 3,25 % 9,37 % 0,88 % -22,27 % 5,19 % -9,23 % -7,08 % -5,10 % -1,12 % -4,92 % 6,45 % Rating Equity Corp A AAA AA+ AAAAA BBB BBB+ BBBNR Govt A AAA AA+ AAA BBB BBBCash Portafoglio Benchmark Delta 29,59 % 16,22 % 3,85 % 0,85 % 0,83 % 0,00 % 2,16 % 3,10 % 1,24 % 3,63 % 0,57 % 0,00 % 47,73 % 2,81 % 0,00 % 6,87 % 5,64 % 5,06 % 9,28 % 18,07 % 6,45 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 70,00 % 1,40 % 0,00 % 21,21 % 8,38 % 13,46 % 8,95 % 16,60 % 0,00 % -0,41 % 16,22 % 3,85 % 0,85 % 0,83 % 0,00 % 2,16 % 3,10 % 1,24 % 3,63 % 0,57 % 0,00 % -22,27 % 1,41 % 0,00 % -14,34 % -2,74 % -8,40 % 0,33 % 1,47 % 6,45 % Portafoglio Benchmark Delta 29,59 % 0,00 % 0,00 % 7,50 % 0,00 % 0,72 % 0,00 % 2,70 % 1,21 % 0,00 % 0,00 % 8,29 % 0,00 % 0,00 % 2,74 % 0,89 % 0,00 % 0,64 % 0,00 % 1,90 % 3,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 47,73 % 1,28 % 18,07 % 0,87 % 1,54 % 2,88 % 3,76 % 5,06 % 9,28 % 1,89 % 3,11 % 30,00 % 0,91 % 1,05 % 0,00 % 0,35 % 0,04 % 0,25 % 2,39 % 0,31 % 0,07 % 0,02 % 17,45 % 0,02 % 0,15 % 1,20 % 1,03 % 0,17 % 0,40 % 0,10 % 1,09 % 2,38 % 0,07 % 0,01 % 0,02 % 0,35 % 0,18 % 70,00 % 1,40 % 16,60 % 4,49 % 0,00 % 2,80 % 4,49 % 13,46 % 8,95 % 1,09 % 16,72 % -0,41 % -0,91 % -1,05 % 7,50 % -0,35 % 0,68 % -0,25 % 0,30 % 0,89 % -0,07 % -0,02 % -9,16 % -0,02 % -0,15 % 1,55 % -0,14 % -0,17 % 0,24 % -0,10 % 0,81 % 0,62 % -0,07 % -0,01 % -0,02 % -0,35 % -0,18 % -22,27 % -0,13 % 1,47 % -3,62 % 1,54 % 0,08 % -0,73 % -8,40 % 0,33 % 0,80 % -13,61 % -0,41 % 16,22 % 3,85 % 0,85 % 0,83 % 0,00 % 2,16 % 3,10 % 1,24 % 3,63 % 0,57 % 0,00 % -22,27 % 1,41 % 0,00 % -14,34 % -2,74 % -8,40 % 0,33 % 1,47 % 6,45 % Paese Equity AUSTRALIA SWITZERLAND Fondo Etico HONG KONG IRELAND ITALY JAPAN NETHERLANDS NORWAY NEW ZEALAND UNITED STATES AUSTRIA BELGIUM CANADA GERMANY DENMARK SPAIN FINLAND FRANCE UNITED KINGDOM ISRAEL LUXEMBOURG PORTUGAL SWEDEN SINGAPORE Govt IRELAND ITALY NETHERLANDS POLAND AUSTRIA BELGIUM GERMANY SPAIN FINLAND FRANCE -0,41 % -0,91 % -1,05 % 7,50 % -0,35 % 0,68 % -0,25 % 0,30 % 0,89 % -0,07 % -0,02 % -9,16 % -0,02 % -0,15 % 1,55 % -0,14 % -0,17 % 0,24 % -0,10 % 0,81 % 0,62 % -0,07 % -0,01 % -0,02 % -0,35 % -0,18 % -22,27 % -0,13 % 1,47 % -3,62 % -12,26% 0,08 % -0,73 % -8,40 % 0,33 % 0,80 % -13,61 % 16,22 % -13,61 % Corp AUSTRALIA ITALY NETHERLANDS NORWAY UNITED STATES AUSTRIA GERMANY FRANCE UNITED KINGDOM SWEDEN Cash 16,22 % 0,92 % 2,35 % 3,93 % 0,89 % 1,38 % 0,62 % 1,61 % 1,45 % 2,19 % 0,88 % 6,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16,22 % 0,92 % 2,35 % 3,93 % 0,89 % 1,38 % 0,62 % 1,61 % 1,45 % 2,19 % 0,88 % 6,45 % Portafoglio Benchmark Delta 29,59 % 12,86 % 0,00 % 2,74 % 0,00 % 0,00 % 3,00 % 0,00 % 0,00 % 2,70 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,29 % 47,73 % 47,73 % 16,22 % 16,22 % 6,45 % 1,21 % 0,00 % 0,08 % 0,19 % 4,98 % 30,00 % 3,42 % 0,91 % 1,20 % 1,05 % 0,17 % 2,38 % 0,35 % 0,07 % 2,39 % 0,07 % 0,02 % 0,35 % 0,17 % 17,45 % 70,00 % 70,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,41 % 9,44 % -0,91 % 1,55 % -1,05 % -0,17 % 0,62 % -0,35 % -0,07 % 0,30 % -0,07 % -0,02 % -0,35 % -0,17 % -9,16 % -22,27 % -22,27 % 16,22 % 16,22 % 6,45 % 1,21 % 0,00 % 0,08 % 0,19 % 4,98 % 16,22 % 0,92 % 2,35 % 3,93 % 0,89 % 1,38 % 0,62 % 1,61 % 1,45 % 2,19 % 0,88 % 6,45 % Valuta Equity EURO AUD CAD CHF DKK GBP HKD ILS JPY NOK NZD SEK SGD USD Govt EURO Corp EURO Cash EURO CAD GBP JPY USD -0,41 % 9,44 % -0,91 % 1,55 % -1,05 % -0,17 % 0,62 % -0,35 % -0,07 % 0,30 % -0,07 % -0,02 % -0,35 % -0,17 % -9,16 % -22,27 % -22,27 % 16,22 % 16,22 % 6,45 % 1,21 % 0,00 % 0,08 % 0,19 % 4,98 % Settore Equity Energy Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Information Technology Telecommunication Services Utilities Fondo Etico Corp Energy Materials Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care Financials Telecommunication Services Utilities Govt Cash Portafoglio Benchmark Delta 29,59 % 0,00 % 1,71 % 4,49 % 7,32 % 1,17 % 2,48 % 1,07 % 3,54 % 0,31 % 0,00 % 7,50 % 16,22 % 0,57 % 0,87 % 0,88 % 1,67 % 2,23 % 0,83 % 3,10 % 3,11 % 2,97 % 47,73 % 6,45 % 30,00 % 2,45 % 1,55 % 3,28 % 3,79 % 2,90 % 3,80 % 6,22 % 4,01 % 1,03 % 0,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 70,00 % 0,00 % -0,41 % -2,45 % 0,16 % 1,21 % 3,53 % -1,73 % -1,32 % -5,15 % -0,47 % -0,73 % -0,95 % 7,50 % 16,22 % 0,57 % 0,87 % 0,88 % 1,67 % 2,23 % 0,83 % 3,10 % 3,11 % 2,97 % -22,27 % 6,45 % -0,41 % -2,45 % 0,16 % 1,21 % 3,53 % -1,73 % -1,32 % -5,15 % -0,47 % -0,73 % -0,95 % 7,50 % 16,22 % 0,57 % 0,87 % 0,88 % 1,67 % 2,23 % 0,83 % 3,10 % 3,11 % 2,97 % -22,27 % 6,45 % Gestione Limiti Limite Minimo INVESTIMENTI AZIONARI Equity LIQUIDITA' Cash Forward INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI Govt Corp ESPOSIZIONE VALUTARIA 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % Portafoglio 29,59 29,59 6,45 6,45 0,00 63,96 47,73 16,22 21,98 % % % % % % % % % Limite Massimo Verifica 40,00 % OK 20,00 % OK 100,00 % OK 67,00 % OK FPA PensPlan Plurifonds AequItas Alla data 31/12/2014 Benchmark: 30% MSCI World TR (convertito in euro); 70% JP Morgan Global Govt Bond EMU IG Patrimonio (in Euro): Valuta: 38.899.368 Euro Risk Parameters Percentile: Orizzonte temporale: Periodo: 95 % 20 day/s 730 days Value at Risk - Portfolio - Top Level Potential Gain (variazione % e in Euro) VaR (variazione % e in Euro) Exp. Shortfall (variazione % e in Euro) 1,97 % 764.455,58 1,73 % 674.654,08 2,45 % 951.671,35 Potential Gain (variazione % e in Euro) VaR (variazione % e in Euro) Exp. Shortfall (variazione % e in Euro) 1,75 % 681.987,78 1,79 % 696.635,45 2,42 % 940.541,12 Volatilità attesa annualizzata ex-ante (variazione % e in Euro) 3,88 % 1.510.253,93 Value at Risk - Benchmark - Top Level Portfolio - Benchmark VaR Leverage Volatilità attesa annualizzata ex-ante (variazione % e in Euro) 3,77 % 1.465.088,81 Tracking Error Grado Diversificazione 0,40 % 55,58 % 96,84% Decomposizione del rischio - Top 10 Contribuzione alla volatilità (% della volatilità totale) 13,74 % 3,91 % 2,90 % 2,58 % 2,50 % 2,22 % 2,15 % 2,09 % 2,04 % 1,92 % Titolo FONDO ETICA AZIONARIO CLASSE I BEST BUY CO ITV SPOTUSD BTP 1.5.31 6% BTP 1/11/2029 5.25% CAP GEMINI SA ASML HLDG BTP 01/09/28 4.75% DISNEY (WALT) Contribuzione al VaR (% del VaR totale) Titolo 16,96 % 3,56 % 3,17 % 2,85 % 2,74 % 2,37 % 2,05 % 2,04 % 1,99 % 1,95 % FONDO ETICA AZIONARIO CLASSE I BEST BUY CO ITV ASML HLDG DISNEY (WALT) SPOTUSD DEAN FOODS CO INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL IND CAP GEMINI SA BTP 1.5.31 6% Titolo Pesi in Portafoglio 7,50 4,96 2,44 2,42 2,26 2,16 1,93 1,89 1,87 1,72 FONDO ETICA AZIONARIO CLASSE I SPOTUSD OBLIGACION ESTADO 2010 4% 30/0 SPOTEUR BNG 3% 25/10/21 CCTEU TV 15/06/17 Spain 4.4000% SPGB Oct 2023 Finland 2.7500% RFGB Jul 202 BTP 1.5.31 6% BTP 1/11/2029 5.25% % % % % % % % % % % Decomposizione del rischio per segmento e asset class Contribuzione alla volatilità (% del totale) 52,27 % 28,06 % 13,74 % 3,33 % 2,60 % Segmento Equity Govt Fondo Etico Corp Cash Contribuzione al VaR (% del totale) 57,62 % 20,40 % 16,96 % 2,67 % 2,34 % Stress Tests Scenari Crisi del credito: 02-01-2008 / 17-03-2008 Ottobre Nero 2008: 08-09-2008 / 13-10-2008 Attacco terroristico 9/11: 10-21/09/2001 Crollo di Shanghai: 26-02-2007 / 05-03-2007 Fallimento Lehman Brothers: 08-09-2008 / 18-09-2008 Titoli azionari ed Indici dei Mercati Sviluppati -20% Tutti i Mercati Azionarie Indici -25% Credit Spreads +150 (except AAA Public-Sovereign) Variazione in Euro -2.255.081,44 -2.799.669,99 -2.044.684,11 -497.210,26 -1.021.849,27 -2.302.208,02 -2.877.760,03 -1.917.829,82 Variazione in % -5,80 % -7,20 % -5,26 % -1,28 % -2,63 % -5,92 % -7,40 % -4,93 % Backtest VaR 3% VaR mensile 95% -3% rendimenti mensili Liquidity Risk Cash Change Percentage Change Based on Port. Exp. Percentage Change Based on Port. MV Contribution Normal market conditions Specific Bid/Ask Pricer Nominal Market Cap % Owned 42.063 35.181 6.785 97 0 0,11 % 0,09 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,11 % 0,09 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 83,64 % 16,13 % 0,23 % 0,00 % Stressed Market Conditions Specific Bid/Ask Pricer Nominal Market Cap % Owned 70.433 63.510 6.785 138 0 0,18 % 0,16 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,18 % 0,16 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 90,17 % 9,63 % 0,20 % 0,00 % 148.684 141.694 6.785 204 0 0,38 % 0,36 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,39 % 0,37 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 95,30 % 4,56 % 0,14 % 0,00 % Liquidity Scenario Highly Stressed Market Conditions Specific Bid/Ask Pricer Nominal Market Cap % Owned gen-15 set-14 nov-14 lug-14 mag-14 gen-14 mar-14 set-13 nov-13 lug-13 mag-13 gen-13 mar-13 set-12 nov-12 lug-12 mag-12 gen-12 mar-12 set-11 nov-11 lug-11 mag-11 gen-11 mar-11 set-10 nov-10 lug-10 mag-10 gen-10 mar-10 set-09 nov-09 lug-09 mag-09 gen-09 3% mar-09 2% -3% set-08 1% -2% nov-08 0% -1% lug-08 -1% 0% mar-08 -2% 1% mag-08 2%
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