İMKB Dosya Formatları

ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
VİOP VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
1
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Dokümanın Tarihçesi
Sürüm
1.0
1.1
Tarih
12.10.2012
28.11.2012
1.2
1.3
06.12.2012
12.12.2012
1.4
1.5
1.6
05.02.2013
26.03.2013
28.06.2013
1.7
1.8
11.07.2013
08.11.2013
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
23.01.2014
07.04.2014
14.04.2014
16.05.2014
24.06.2014
1.14
1.15
29.08.2014
09.09.2014
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Değişikliklerin Özeti
İlk Yazım
Günlük Bültende, mevcut sözleşmeler dosyası, özsermaye halleri dosyasında ve işlem defteri
raporunda değişiklikler yapılmıştır. Günsonu Pozisyon Dosyası raporu eklenmiştir.
Örnek dosya içeriklerinde ve günsonu pozisyon dosyasının içeriğinde değişiklik yapılmıştır.
Özsermaye Halleri Dosyasının içeriğinde ve mevcut sözleşmeler dosyasının biçim bilgisinde
değişiklik yapılmıştır.
Üye Bazında işlem hacmi (vadeli ve opsiyon pazarları ) dosyaları raporu eklenmiştir.
Endeks Opsiyon Ana Pazarı ile ilgili güncelleme yapılmıştır.
Mevcut sözleşmeler dosyasında Pazar kodu alanı eklenerek güncellenmiş, Vade sonu uzlaşma
fiyatları dosyası eklenmiştir.
Pazar alanına ait bilgiler güncellenmiştir.
Mevcut sözleşmeler dosyasında Alt Limit, Üst Limit, Fiyat Marjı ve Fiyat Adımı alanı
eklenerek güncellenmiştir.
Tüm emirler raporuna emir iptal nedeni alanı eklenerek güncellenmiştir.
Üye Borsa Payı Detay Raporu eklenmiştir.
Döviz Opsiyon Pazarları ile ilgili güncelleme yapılmıştır.
Dayanak varlık bilgileri güncellenmiştir.
Metal Vadeli İşlem ve Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Pazarları ve Dayanak Varlıklar ile
ilgili güncelleme yapılmıştır.
Dayanak varlık bilgileri güncellenmiştir.
Mevcut sözleşmeler dosyasına sözleşme numarası alanı eklenerek güncellenmiştir.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
2
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
İÇERİK
1.
GİRİŞ ................................................................................................................................. 4
1.1
1.2
Dokümanın Amacı ............................................................................................................................ 4
Hedef Kitle ....................................................................................................................................... 4
2.
BORSA İSTANBUL VİOP DOSYALARI VERİ BİLDİRİM FORMATLARI ......... 5
2.1
BORSA İSTANBUL Tarafından Dağıtılan Dosyalar....................................................................... 5
2.1.1
Tüm Emirler Raporu ................................................................................................................. 5
2.1.2
İşlem Defterleri ....................................................................................................................... 10
2.1.3
Günlük Bülten......................................................................................................................... 13
2.1.4
Özsermaye Halleri Dosyası .................................................................................................... 15
2.1.5
Sözleşme Değişiklik Dosyası ................................................................................................. 17
2.1.6
Mevcut Sözleşmeler Dosyası .................................................................................................. 18
2.1.7
Günsonu Pozisyon Dosyası .................................................................................................... 21
2.1.8
Üye Bazında İşlem Hacimleri (Vadeli) .................................................................................. 22
2.1.9
Üye Bazında İşlem Hacimleri (Opsiyon) ................................................................................ 22
2.1.10
Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları ......................................................................................... 23
2.1.11
Üye Borsa Payı Detay Raporu ........................................................................................ 23
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
3
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
1. GİRİŞ
1.1 Dokümanın Amacı
VİOP uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından dağıtılan ve kabul edilen CSV formatındaki
dosyalarda yer alan alanlarla ilgili olarak bilgi vermektir.
1.2 Hedef Kitle
Bu döküman, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem sisteminde üretilip dağıtımı yapılan
dosyaları kullanacak olan üye temsilcileri, sistem analistleri ve programcılara yöneliktir.
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
4
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
2. BORSA İSTANBUL VİOP DOSYALARI VERİ BİLDİRİM
FORMATLARI
VİOP uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından dağıtılan veya kabul edilen CSV
formatındaki dosyaların listesi aşağıda yer almaktadır.
2.1 BORSA İSTANBUL Tarafından Dağıtılan Dosyalar.
ERD sistemi ya da internet aracılığıyla üye aracı kuruluşlara dağıtılan CSV formatındaki dosyalardır.
2.1.1 Tüm Emirler Raporu
Dosya Adı
Açıklama
vemir_<AAGG>.<Üye Kodu>
Örnek Dosya Adı
vemir_0927.IYM
IYM üyesinin 27.09 günü tüm emirler dosyası
Örnek Dosya İçerikleri
AKM,2012100400000080,F_AKBNK1112S0,FANA,S,W,0.0,500,500,500,0,10,PYS;STG;AON;SNS,N,,200700,,,A
KMFM1,2012100400000079.0,0.0,, ,Normal,
ZRY,2012100400000014,O_AKBNKA1012C8.00S0,OANA,B,W,4.77,500,500,500,0,5,LMT;KPY;SNS,N,,134600,,,
ZRYFM1,,0.0,, ,PreOpen,
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
1
ÜYE KODU
Alfanümerik
12
2
3
EMİR NO
SÖZLEŞME
KODU
Nümerik
Alfanümerik
35
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Açıklama
Borsa tarafından üyelere verilen kısa kod bu alanda yer
almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır.
Sistem tarafından verilen emir numarası
Emrin girildiği sözleşmenin kodu. Azami 35 karakter
büyüklüğünde olmaktadır.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
5
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
4
PAZAR KODU
Alfanümerik
4
5
6
ALIŞ/SATIŞ
EMİR DURUMU
Alfabetik
Alfanümerik
1
1
Açıklama
OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı
OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı
OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı
FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı
FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı
FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı
EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı
EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı
CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı
CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı
CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı
DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı
DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DOAN: Döviz Opsiyon Ana Pazarı
DOIL: Döviz Opsiyon İlan Pazarı
DOOZ: Döviz Opsiyon Özel Emir Pazarı
EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı
EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı
EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı
EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı
EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı
KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı
KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir
Pazarı
MFAN: Metal Vadeli İşlem Ana Pazarı
MFIL: Metal Vadeli İşlem İlan Pazarı
MFOZ: Metal Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
YEFA: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Ana Pazarı
YEFI: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem İlan Pazarı
YEFO: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Özel Emir
Pazarı
B: Alış S:Satış
Emrin sisteme girildikten sonraki durumunu gösterir.
O: Açık
I: Aktif değil
M: Gerçekleşmiş
A: Düzeltilmiş
W: İptal Edilmiş
U: Onaylanmamış
D: Durdurulmuş
E: Hata
T: Aktif Edilmiş
R: Reddedilmiş
P: Askıda
H: Kontrolde
C: Konfirm edilmemiş
S: Sistem Hatası
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
6
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
FİYAT
Alan Türü
7
8
MİKTAR
Nümerik
9
Nümerik
10
GİRİLEN
MİKTAR
KALAN MİKTAR
11
GİZLİ MİKTAR
Nümerik
12
HESAP NO
Alfanümerik
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Noktalı
Nümerik
Uzunluk
Nümerik
15
Açıklama
Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. 1 TL’nin
altındaki fiyatlar için “0.xx” şeklinde olacaktır.Piyasa
fiyatlı emirler için bu alan 0 olarak gözükmektedir.
Emrin sisteme kabul edilen miktarı. Adet olarak
belirtilir.
Temsilcinin emir girişinde verdiği orijinal miktar. Adet
olarak belirtilir.
Emrin işlemlerden sonra kalan miktarı. Adet olarak
belirtilir.
Gizli miktarlı emirlerde kullanılmaktadır. Gizli miktar
olmadığı durumlarda 0 olarak gözükmektedir.
Sisteme gönderilen emirlerin işlem hesabı bilgisi bu
alanda yer almaktadır. Azami 15 karakter
büyüklüğünde olmaktadır.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
7
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
Alfanümerik
32
POZİSYON
KAPATMA
Alfabetik
1
15
VADE
Tarih
16
17
SAAT
REFERANS
Nümerik
Alfanümerik
13
EMİR YÖNTEMİ
14
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
20
Açıklama
Emir Yöntemi alanında altı farklı alt alan bulunmakta
olup, alt alanlar birbirinden noktalı virgül (;) karakteri
ile ayrılmaktadır. Emir Yöntemleri
1-Tip
Piyasa; PYS; Fiyatsız girilen piyasadaki geçerli olan
fiyattan gerçekleşecek olan emir
Limit Fiyatlı; LMT; Fiyatlı girilen emir
Kapanış Emri; KAP; Fiyatsız girilen ve kapanış
fiyatından gerçekleşecek olan emir
Kotasyon; KOT; Piyasa yapıcıların girdiği limit fiyatlı
emir
2-En İyi Fiyatlı
En İyi Fiyatlı Emir; EIF; Fiyatsız girilen piyasadaki en
iyi fiyattan gerçekleşecek olan piyasa emri. TIP
alanında PYS olması durumunda geçerlidir.
3-Strateji Tip
Strateji; STG; Strateji emri
4-Doldurma Yöntemi
Kalanı Pasife Yaz; KPY; İşlemden sonra kalan kısmın
ya da işlem olmazsa tamamının pasife yazılacağı emir
Gerçekleşmezse İptal Et; GIE; İşleme girmemesi
durumunda iptal edilecek olan emir
Kalanı İptal Et; KIE; İşlemden sonra kalan kısmın ya
da işlem olmazsa tamamının iptal edileceği emir
Miktarsız ; MSZ; Belli bir fiyata kadar tüm karşı
emirlerle işleme girip karşılayacak olan miktarsız
girilen emir.
Şarta Bağlı; SAR; Piyasa belli bir fiyata eriştiğinde
aktive olacak olan fiyatlı girilen emir
5-Strateji Tipi
Hepsi veya Hiçbiri; AON; Strateji grubundaki tüm
emirlerin gerçekleşmesi ya da iptal edilmesi şartına
bağlı olan emir grubu
Biri Diğerini Aktive Eder; ATO; Strateji grubundaki
bir emrin diğerini aktive ettiği emir grubu
Biri Diğerini İptal Eder; OCO; Strateji grubundaki iki
emirden sadece birinin işleme girebileceği emir grubu
6-Süre
Seans; SNS; Seanslık emir
Günlük; GUN; O günkü tüm seanslarda geçerli olan
emir
İptal Edilene Kadar Geçerli; IKG; O gün ve ilerideki
tüm günler boyunca iptal edilene ya da işleme girene
kadar geçerli olacak emir.
Tarihli; TAR; Belli bir tarihe kadar geçerli olacak emir
Y:Evet,N:Hayır
Pozisyon kapatma emirleri sadece global hesaplarda
girilebilmektedir.
Tarihli emirlerde emrin geçerlilik süresi
GG/AA/YYYY formatında yer alır. İptale Kadar
Geçerli (İKG), Seanslık (SNS) ve Günlük (GUN)
emirlerde bu alan boş gözükmektedir.
HHMMSS formatında olmaktadır.
Emir girişinde referans bölümünün kullanılması
durumunda azami 20 karakter içerir.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
8
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
18
EMİR TAKİP
19
TEMSİLCİ KODU
20
STRATEJİ KODU
21
23
AKTİVASYON
FİYATI
OPERATÖR
KODU
AÇIKLAMA
24
SEANS
22
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Alan Türü
Noktalı
Nümerik
Alfanümerik
Uzunluk
12
Noktalı
Nümerik
Noktalı
nümerik
Alfanümerik
12
Alfanümerik
60
Alfanümerik
12
Açıklama
Değiştirilmiş, kısmen gerçekleşmiş emirler için orijinal
emir numarası.
Emrin hangi temsilci tarafından girildiğini gösterir.
Azami 12 karakter kullanılmaktadır.
Strateji emirleri için kullanılır. Emrin ait olduğu strateji
grubundaki ilk emrin numarası.
Şartlı olarak girilen emirlerin piyasa aktivasyon fiyatı.
Diğer emirlerde bu alan 0.0 olarak gözükmektedir.
Değişiklik yapan temsilci veya kodu.
Emir ilk girildiği anda ya da değiştirildiğinde verilmiş
açıklama bilgisi.
Normal: Normal Seans
Fixing: Fiyat Sabitleme Seansı
PreOpen: Açılış Seansı
NegDeal: Özel Emir Seansı
Close: Kapanış Seansı
Advt: Özel İlan Pazarı
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
9
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
25
Alan Adı
EMİR İPTAL
NEDENİ
Alan Türü
Nümerik
Uzunluk
Açıklama
-1:
0: Belirsiz
1: Kullanıcı
2: Yönetici Temsilci
3: Borsa
10: Yetersiz pozisyon
14: Hesap Riskli
20: Başka bir kotasyon ile eşleşti
21: Emir, piyasa yapıcı max pozisyonu aştı
22: Emir, piyasa yapıcı max pozisyonu (intra day) aştı
23: Farklı fiyatlı sistem kotasyonu
24: Piyasa yapıcı’nın emri iyileştirildi
25: Fiyat kotasyonu bandın dışında
30: Biri diğerini iptal eder emri
31: Emir eşleşmedi
32: Emir tamamen eşleşmedi
40: Emir bir çok kez durduruldu
41: Seans sonu
42: Sözleşme vade sonu
43: Durdurulmuş seans emri
44: Emrin geçerlilik süresi doldu
45: Emir günsonuna kadar onaylanmamıştı
46: Denge fiyatı belirlenemedi
47: Emir günsonuna kadar kontroldeydi
48: Emir öğle arasına kadar kontroldeydi
49: Emir seans sonuna kadar kontroldeydi
50: Piyasa durduruldu
51: Enstrüman durduruldu
52: Sözleşme tipi durduruldu
53: Pazar durduruldu
54: Sözleşme durduruldu
55: Sözleşme pazarı durduruldu
56: Üye işlemleri durduruldu
57: Kullanıcı işlemleri durduruldu
58: İşlem hesabı durduruldu
59: Piyasa yapıcı izni durduruldu
70: İşlemler (Trades) tablosu dolu
71: Fiyat adımına uygyn değil!
72: Sermaye artırımı uygulandı
73: Fiziksel kıymet durduruldu
74: Risk kontrolü başarısız oldu
75: Dayanak varlık poz. kapat. mod
76: Saklama hesabı poz. kapat. mod
77: Hatalı İşlem Düzeltmesi
2.1.2 İşlem Defterleri
Dosya Adı
Açıklama
visdef_<AAGG>.<Üye Kodu>
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
10
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Dosya Adı
Örnek Dosya Adı
Açıklama
visdef_1129.GDK
GDK üyesinin 29.11 gününe ait işlem defteri
Örnek Dosya İçerikleri
89147,GDK,GDK,89147,Normal,GDKAPI,\
,F_ISCTR1112S0,FANA,B,T,1,20121129,3,4.52,1,452.0,1.0,0.0,0.009,29/11/2012,101932,5219,
89147,GDK,GDK,89147,Normal,GDKAPI,\
,O_EREGLA1112C1.74N1,OANA,B,T,156,20121129,305,0.5,1,200.1,1.0,57.5,0.004,29/11/2012,162936,5363,
Önemli Not: İşlem defterinin 20 Numaralı Kolonunda yer alan Borsa Payı bilgisi 5 Ağustos 2013
tarihinden itibaren yayınlanmayacaktır.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
1
Alfanümerik
15
Alfanümerik
12
Alfanümerik
12
4
SAKLAMA
HESAP
NUMARASI
SAKLAMACI
ÜYE KODU
ÜYE KODU
(İŞLEM YAPAN
ÜYE)
HESAP NO
Alfanümerik
15
5
SEANS
Alfanümerik
12
6
TEMSİLCİ KODU
Alfanümerik
12
7
KARŞI ÜYE
Alfanümerik
12
8
SÖZLEŞME
KODU
Alfanümerik
35
2
3
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Açıklama
Sisteme gönderilen emirlerin işlem hesaplarının bağlı
olduğu saklama hesabı bilgisi bu alanda yer almaktadır.
Azami 15 karakter büyüklüğünde olmaktadır.
Borsa tarafından saklamacı üyelere verilen kısa kod bu
alanda yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır.
Borsa tarafından işlem yapan üyelere verilen kısa kod bu
alanda yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır.
Sisteme gönderilen emirlerin işlem hesabı bilgisi bu alanda
yer almaktadır. Azami 15 karakter büyüklüğünde
olmaktadır.
Normal: Normal Seans
Fixing: Fiyat Sabitleme Seansı
PreOpen: Açılış Seansı
NegDeal: Özel Emir Seansı
Close: Kapanış Seansı
Advt: Özel İlan Pazarı
Emrin hangi temsilci tarafından girildiğini gösterir. Azami
12 karakter kullanılmaktadır.
İşlemin karşı tarafındaki üye bilgisi bu alanda
gösterilmektedir. Karşı üye bilgisinin yayınlanmaması
durumunda \ karakteri gösterilir.
İşlemin gerçekleştiği sözleşmenin kodu. Azami 35
karakter büyüklüğünde olmaktadır.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
11
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
9
PAZAR KODU
Alfanümerik
4
10
11
ALIŞ/SATIŞ
İŞLEM TİPİ
Alfabetik
Alfabetik
1
1
12
İŞLEM
NUMARASI
EMİR GİRİŞ
TARİHİ
KISA EMİR
NUMARASI
Nümerik
12
15
FİYAT
16
17
MİKTAR
İŞLEM HACMİ
Noktalı
nümerik
Nümerik
Noktalı
nümerik
18
İŞLEM MİKTARI
13
14
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Açıklama
OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı
OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı
OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı
FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı
FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı
FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı
EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı
EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı
CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı
CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı
CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı
DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı
DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DOAN: Döviz Opsiyon Ana Pazarı
DOIL: Döviz Opsiyon İlan Pazarı
DOOZ: Döviz Opsiyon Özel Emir Pazarı
EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı
EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı
EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı
EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı
EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı
KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı
KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
MFAN: Metal Vadeli İşlem Ana Pazarı
MFIL: Metal Vadeli İşlem İlan Pazarı
MFOZ: Metal Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
YEFA: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Ana Pazarı
YEFI: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem İlan Pazarı
YEFO: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
B: Alış S:Satış
T: Normal İşlem N: Özel Emir İşlemi
M: Manuel İşlem D: Manuel Özel Emir İşlemi
Sistem tarafından verilen işlem numarası.
Nümerik
YYYYAAGG formatında gösterilmektedir.
Nümerik
Sistem tarafından verilen emir numarası, emre ait tarih
bilgisi emir numarasının başında (emir defterindeki emir
numarasından farklı olarak) yer almamaktadır.
Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. 1 TL’nin
altındaki fiyatlar için “0.xx” şeklinde olacaktır.
Gerçekleşen işlem miktarı. Adet olarak belirtilir.
Gerçekleşen işlem hacmi. Kuruş ayracı olarak nokta
kullanılmaktadır.Vadeli İşlem sözleşmelerinde işlem
hacmi
fiyat*miktar*sözleşme
büyüklüğü
olarak
hesaplanmakta, opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım
fiyatı*miktar*sözleşme
büyüklüğü
olarak
hesaplanmaktadır.
Sistemde gerçekleşen işlem miktarı bilgisi bu alanda yer
almaktadır.
Noktalı
nümerik
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
12
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
PRİM HACMİ
Alan Türü
19
20
BORSA PAYI
21
İŞLEM TARİHİ
Noktalı
nümerik
Tarih
22
23
İŞLEM SAATİ
REFERANS
Nümerik
Alfanümerik
Noktalı
nümerik
Uzunluk
20
Açıklama
Opsiyon sözleşmelerinde prim fiyatı * işlem miktarı *
sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanan prim hacmidir.
Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır.
Sistem tarafından her bir işlem için hesaplanan Borsa Payı
bilgisi bu alanda yer almaktadır.
İşlemin gerçekleştiği tarih GG/AA/YYYY formatında yer
alır.
İşlemin gerçekleştiği saat HHMMSS formatında yer alır.
Emir girişinde referans bölümünün kullanılması
durumunda işlem defterinde yer alır.
2.1.3 Günlük Bülten
Dosya Adı
Açıklama
vbulten_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bülteni
29.09.2012 günü Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası bülteni
Örnek Dosya İçerikleri
FANA,F_GARAN1012S1,04/10/2012,Normal,4.99,5.0,-0.2,1,100.0,49900.0,100.0,4.99,4.99,4.99,4.99,4.99,0.0,100.0,
OANA,O_AKBNKA1012C7.00S0,04/10/2012,Normal,4.0,5.0,20.0,1,444.0,310800.0,444.0,4.0,4.0,4.0,4.0,4.0,177600.0,444.0,
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
vbulten_20120929.csv
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
13
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
1
PAZAR KODU
Alfanümerik
4
2
Alfanümerik
35
3
SÖZLEŞME
KODU
İŞLEM TARİHİ
4
SEANS
Alfanümerik
5
UZLAŞMA
FİYATI
Noktalı
Nümerik
6
ÖNCEKİ
UZLAŞMA
FİYATI
FİYAT
DEĞİŞİMİ
İŞLEM SAYISI
İŞLEM
MİKTARI
(SEANS)
Noktalı
Nümerik
7
8
9
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Tarih
Noktalı
Nümerik
Nümerik
Noktalı
Nümerik
20
Açıklama
OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı
OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı
OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı
FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı
FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı
FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı
EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı
EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı
CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı
CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı
CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı
DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı
DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DOAN: Döviz Opsiyon Ana Pazarı
DOIL: Döviz Opsiyon İlan Pazarı
DOOZ: Döviz Opsiyon Özel Emir Pazarı
EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı
EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı
EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı
EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı
EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı
KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı
KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
MFAN: Metal Vadeli İşlem Ana Pazarı
MFIL: Metal Vadeli İşlem İlan Pazarı
MFOZ: Metal Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
YEFA: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Ana Pazarı
YEFI: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem İlan Pazarı
YEFO: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
İşlemin gerçekleştiği sözleşmenin kodu. Azami 35 karakter
büyüklüğünde olmaktadır.
İşlemin gerçekleştiği tarih GG/AY/YYYY formatında yer
alır.
Normal: Normal Seans
Fixing: Fiyat Sabitleme Seansı
PreOpen: Açılış Seansı
NegDeal: Özel Emir Seansı
Close: Kapanış Seansı
Advt: Özel İlan Pazarı
Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinde işlem günü
sonunda belirlenen fiyattır. Kuruş ayracı olarak nokta
kullanılır.
Önceki günün uzlaşma fiyatı
Son işlem fiyatının önceki uzlaşma fiyatına göre yüzdesel
değişimi
Sözleşmede gerçekleşen işlem sayısı
Sözleşmede gerçekleşen işlem miktarı
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
14
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
İŞLEM HACMİ
(SEANS)
Alan Türü
10
11
AÇIK
POZİSYON
AÇILIŞ
FİYATI
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
EN YÜKSEK
FİYAT
EN DÜŞÜK
FİYAT
KAPANIŞ
FİYATI
AĞIRLIKLI
ORTALAMA
FİYAT
OPSİYON
PRİM HACMİ
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
POZİSYON
DEĞİŞİMİ
Noktalı
Nümerik
12
13
14
15
16
17
18
Noktalı
Nümerik
Uzunluk
Açıklama
Sözleşmede gerçekleşen işlem hacmi. Kuruş ayracı olarak
nokta kullanılmaktadır.Vadeli İşlem sözleşmelerinde işlem
hacmi fiyat*miktar*sözleşme büyüklüğü olarak
hesaplanmakta, opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım
fiyatı*miktar*sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanmaktadır.
Sözleşmedeki açık pozisyon sayısı
Açılış seansı olması durumunda sözleşmede açılış seansında
gerçekleşen işlem fiyatı, açılış seansında işlem olmaması
durumunda ilk işlem fiyatı
Gün içerisinde sözleşmede gerçekleşen en yüksek fiyat
Gün içerisinde sözleşmede gerçekleşen en düşük fiyat
Gün sonunda son işlemin gerçekleştiği fiyat
Gün içerisinde sözleşmede gerçekleşen işlemlerin miktar
ağırlıkı ortalama fiyatı
Noktalı
Nümerik
Opsiyon sözleşmelerinde prim fiyatı * işlem miktarı *
sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanan prim hacmidir.
Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır.
Açık pozisyon sayısındaki değişim miktarı
2.1.4 Özsermaye Halleri Dosyası
Dosya Adı
Açıklama
voz_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
voz_20121008.csv
8 Ekim 2012 tarihli özsermaye halleri defteri
Örnek Dosya İçerikleri
20121009,AKBNKE,F_AKBNK,F_AKBNK1012S0,7.0,F_AKBNK1012N1,6.65,
20121009,AKBNKE,F_AKBNK,F_AKBNK1112S0,7.28,F_AKBNK1112N1,6.92,,
Sıra
1
Alan Adı
TARİH
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Alan Türü
Tarih
Uzunluk
Açıklama
YYYYAAGG formatında yer alan tarih bilgisi
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
15
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
2
DAYANAK
VARLIK
Alfanümerik
35
3
SÖZLEŞME TİPİ
Alfanümerik
14
4
ÖNCEKİ
SÖZLEŞME
ÖNCEKİ
SÖZLEŞME
UZLAŞMA
FİYATI
YENİ
SÖZLEŞME
YENİ
SÖZLEŞME
UZLAŞMA
FİYATI
DÜZELTME
KATSAYISI
Alfanümerik
35
5
6
7
8
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Noktalı
Nümerik
Alfanümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
35
Açıklama
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dayanak
varlıkları, Örnek: AKBNKE
AKBNKE: Akbank T.A.Ş.
COTEGE: Ege Standart 1 baz kalite pamuk
ELCBAS: Baz Yük Elektrik
EREGLE: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
EURUSD: Euro/Amerikan (ABD) Doları (EUR/USD)
çapraz kuru
GARANE: T. Garanti Bankası A.Ş.
HMSTR: HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik
Hurdası Endeksi
ISCTRE: T. İş Bankası A.Ş
SAHOLE: H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.
SASX10: SASX 10 Fiyat Endeksi
TCELLE: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
THYAOE: Türk Hava Yolları A.O.
TRYEUR: Türk Lirası/Euro kuru
TRYUSD: Türk Lirası/ABD Doları kuru
TRYUSDK: Türk Lirası/ABD Doları kuru*1000
TUPRSE: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
VAKBNE: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
WHTANR: Anadolu kırmızı sert baz kalite buğday
XAUTRY: Saf Altın (TL/gram)
XAUUSD: Saf Altın (USD/ons)
XU030: BIST 30 Fiyat Endeksi
YKBNKE: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
XU030X: BIST 30 Fiyat Endeksi (Mini Endeks
sözleşmeleri için)
Sözleşmenin türü (Opsiyon sözleşmesi, vadeli işlem
sözleşmesi), dayanak varlık bilgisi yer almaktadır. Eğer
opsiyon sözleşmesi ise opsiyonun türü
(E:Avrupa,A:Amerikan) de yer alır.
Özsermaye hali öncesinde sözleşmenin kodu bu alanda
gösterilmektedir.
Özsermaye hali öncesinde gün sonunda ilan edilen
uzlaşma fiyatı.
Özsermaye hali sonrası sözleşme kodu bu alanda
gösterilmektedir.
Özsermaye hali sonrası düzeltme katsayısı kullanılarak
elde edilen yeni uzlaşma fiyatı bu alanda
gösterilmektedir.
Özsermaye hali sonrası dayanak varlık AOF’sinin
özsermaye öncesi dayanak varlık AOF’sine bölünerek
elde edilen katsayıdır
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
16
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
2.1.5 Sözleşme Değişiklik Dosyası
Dosya Adı
vsz_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
vsz_20121008.csv
Açıklama
Üyelere gün sonunda gönderilen sözleşme
değişiklik dosyasında, yeni işleme açılan,
özsermaye hali nedeni ile işleme kapatılan ve
vade sonu nedeniyle itfa olan sözleşme bilgileri
yer almaktadır.
8 Ekim 2012’ye ait sözleşme dosyası
Örnek Dosya İçerikleri
20121008,AKBNKE,F_AKBNK,F_AKBNK1012S0,,20121031,,,S,0,100.0,C,,2,F,0,P,TRY
20121008,AKBNKE,O_AKBNKA,O_AKBNKA1012C5.00S0,A,20121031,C,5.0,S,0,100.0,C,2,O,2,P,TRY
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
Tarih
Alfanümerik
35
SÖZLEŞME TİPİ
Alfanümerik
14
Alfanümerik
35
5
6
SÖZLEŞME
KODU
OPSİYON TİPİ
VADE TARİHİ
Alfanümerik
Tarih
1
7
OPSİYON TÜRÜ
Alfanümerik
1
1
2
TARİH
DAYANAK
VARLIK
3
4
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Açıklama
YYYYAAGG formatında yer alan tarih bilgisi
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dayanak
varlıkları, Örnek: AKBNKE
AKBNKE: Akbank T.A.Ş.
COTEGE: Ege Standart 1 baz kalite pamuk
ELCBAS: Baz Yük Elektrik
EREGLE: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
EURUSD: Euro/Amerikan (ABD) Doları
(EUR/USD) çapraz kuru
GARANE: T. Garanti Bankası A.Ş.
HMSTR: HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik
Hurdası Endeksi
ISCTRE: T. İş Bankası A.Ş
SAHOLE: H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.
SASX10: SASX 10 Endeksi
TCELLE: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
THYAOE: Türk Hava Yolları A.O.
TRYEUR: Türk Lirası/Euro kuru
TRYUSD: Türk Lirası/ABD Doları kuru
TRYUSDK: Türk Lirası/ABD Doları kuru*1000
TUPRSE: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
VAKBNE: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
WHTANR: Anadolu kırmızı sert baz kalite buğday
XAUTRY: Saf Altın (TL/gram)
XAUUSD: Saf Altın (USD/ons)
XU030: BIST 30 Fiyat Endeksi
YKBNKE: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
XU030X: BIST 30 Fiyat Endeksi (Mini Endeks
sözleşmeleri için)
Sözleşmenin türü (Opsiyon sözleşmesi, vadeli işlem
sözleşmesi), dayanak varlık bilgisi yer almaktadır.
Eğer opsiyon sözleşmesi ise opsiyonun türü
(E:Avrupa,A:Amerikan) de yer alır.
Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır.
A:Amerikan, E:Avrupa
Sözleşmenin vadesi,
YYYYAAGG formatında yer alır
C: Alım (Call) opsiyonları
P:Satım (Put) opsiyonları
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
17
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
8
KULLANIM
FİYATI
SÖZLEŞME
GRUBU
SÖZLEŞME GRUP
NO
SÖZLEŞME
BÜYÜKLÜĞÜ
DURUM
Noktalı
Nümerik
Alfanümerik
FİYAT ONDALIK
HANESİ
SÖZLEŞME TÜRÜ
Nümerik
Nümerik
16
KULLANIM
FİYATI ONDALIK
HANESİ
UZLAŞMA TİPİ
17
PARA BİRİMİ
9
10
11
12
13
14
15
Alan Türü
Uzunluk
1
Açıklama
Opsiyon sözleşmelerindeki kullanım fiyatı bu alanda
yer almaktadır.
N: Standart olmayan (non standart) sözleşme
S: Standart sözleşme
Alfanümerik
1
Noktalı
Nümerik
Alfanümerik
1
L: Yeni İşleme Açılan
C:Özsermaye hali nedeni ile işleme kapatılan
E:Vade sonu nedeniyle itfa olan sözleşme
1
F: Vadeli İşlem Sözleşmesi
O: Opsiyon Sözleşmesi
Alfanümerik
1
P:Fiziki
C:Nakdi
Alfanümerik
4
Alfanümerik
2.1.6 Mevcut Sözleşmeler Dosyası
Dosya Adı
Açıklama
Üyelere gün sonunda mevcut sözleşme bilgilerini
içeren dosya.
vms_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
8 Ekim 2012 tarihine ait Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası mevcut sözleşmeler Dosyası
Örnek Dosya İçerikleri
F_AKBNK0313N1,FANA,AKBNKE,AKBNK VADELİ İŞLEM, ,29/03/2013,
,0.0,N,1,110.0,A,2,F,0,P,TRY,1000,5000,50000,100000,8.0,6.4,9.6,20.0,0.01,3164
O_EREGLA0313C1.90S1,OANA,EREGLE,EREGL AMERİKAN TİPİ
OPSİYON,A,29/03/2013,C,1.9,S,1,100.0,S,2,O,2,P,TRY,1000,5000,50000,100000,0.38,0.0,0.0,0.0,0.01,1492
Sıra
1
Alan Adı
SÖZLEŞME KODU
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
vms_20121008.csv
Alan Türü
Uzunluk
Alfanümerik
35
Açıklama
Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
18
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
2
PAZAR KODU
Alfanümerik
4
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Açıklama
OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı
OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı
OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı
FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı
FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı
FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı
EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı
EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı
CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı
CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı
CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı
DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı
DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
DOAN: Döviz Opsiyon Ana Pazarı
DOIL: Döviz Opsiyon İlan Pazarı
DOOZ: Döviz Opsiyon Özel Emir Pazarı
EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı
EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı
EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı
EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı
EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı
KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı
KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
MFAN: Metal Vadeli İşlem Ana Pazarı
MFIL: Metal Vadeli İşlem İlan Pazarı
MFOZ: Metal Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
YEFA: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Ana Pazarı
YEFI: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem İlan Pazarı
YEFO: Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
19
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
3
DAYANAK VARLIK
Alfanümerik
35
4
SÖZLEŞME TİPİ
Alfanümerik
40
5
6
OPSİYON TİPİ
VADE TARİHİ
Alfanümerik
Tarih
1
7
OPSİYON TÜRÜ
Alfanümerik
1
8
KULLANIM FİYATI
9
SÖZLEŞME GRUBU
Noktalı
Nümerik
Alfanümerik
1
10
11
SÖZLEŞME GRUP NO
SÖZLEŞME
BÜYÜKLÜĞÜ
DURUM
Alfanümerik
Noktalı
Nümerik
Alfanümerik
FİYAT ONDALIK
HANESİ
SÖZLEŞME TÜRÜ
Nümerik
KULLANIM FİYATI
ONDALIK HANESİ
UZLAŞMA TİPİ
Nümerik
12
13
14
15
16
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Alfanümerik
Alfanümerik
Açıklama
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dayanak varlıkları,
Örnek: AKBNKE
AKBNKE: Akbank T.A.Ş.
COTEGE: Ege Standart 1 baz kalite pamuk
ELCBAS: Baz Yük Elektrik
EREGLE: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
EURUSD: Euro/Amerikan (ABD) Doları (EUR/USD)
çapraz kuru
GARANE: T. Garanti Bankası A.Ş.
HMSTR: HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik Hurdası
Endeksi
ISCTRE: T. İş Bankası A.Ş
SAHOLE: H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.
SASX10: SASX 10 Endeksi
TCELLE: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
THYAOE: Türk Hava Yolları A.O.
TRYEUR: Türk Lirası/Euro kuru
TRYUSD: Türk Lirası/ABD Doları kuru
TRYUSDK: Türk Lirası/ABD Doları kuru*1000
TUPRSE: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
VAKBNE: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
WHTANR: Anadolu kırmızı sert baz kalite buğday
XAUTRY: Saf Altın (TL/gram)
XAUUSD: Saf Altın (USD/ons)
XU030: BIST 30 Fiyat Endeksi
YKBNKE: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
XU030X: BIST 30 Fiyat Endeksi (Mini Endeks
sözleşmeleri için)
Sözleşmenin türü (Opsiyon sözleşmesi, vadeli işlem
sözleşmesi), dayanak varlık bilgisi yer almaktadır. Eğer
opsiyon sözleşmesi ise opsiyonun türü
(E:Avrupa,A:Amerikan) de yer alır.
A:Amerikan, E:Avrupa
Sözleşmenin vadesi,
GG/AA/YYYY formatında yer alır
C: Alım (Call) opsiyonları
P:Satım (Put) opsiyonları
Opsiyon sözleşmelerindeki kullanım fiyatı bu alanda yer
almaktadır.
N: Standart olmayan (non standart) sözleşme
S: Standart sözleşme
1
1
A: İşleme Açık
S::İşleme Kapalı
1
F: Vadeli İşlem Sözleşmesi
O: Opsiyon Sözleşmesi
1
P:Fiziki
C:Nakdi
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
20
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
17
18
19
20
21
22
Alan Adı
PARA BİRİMİ
MAKSİMUM PASİF
EMİR MİKTARI (ANA
PAZAR)
MAKSİMUM EMİR
GİRİŞ MİKTARI
(ANA PAZAR)
ÖZEL EMİR VE ÖZEL
EMİR İLAN
PAZARLARI
MİNİMUM MİKTARI
ÖZEL EMİR VE ÖZEL
EMİR İLAN
PAZARLARI
MAKSİMUM
MİKTARI
SON UZLAŞMA
FİYATI
23
ALT LİMİT
24
ÜST LİMİT
25
FİYAT MARJI
26
FİYAT ADIMI
27
SÖZLEŞME
NUMARASI
Alan Türü
Uzunluk
Alfanümerik
Nümerik
4
Açıklama
Pasifte kalabilecek maksimum emir miktarı
Nümerik
Sisteme tek seferde gönderilebilecek maksimum emir
miktarı
Nümerik
Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarlarında girilebilecek
minimum emir miktarı
Nümerik
Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarlarında girilebilecek
maksimum emir miktarı
Noktalı
Nümerik
Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinde işlem günü
sonunda belirlenen fiyattır. Kuruş ayracı olarak nokta
kullanılır.
Vadeli İşlem sözleşmelerinde girilebilecek en düşük fiyat
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Nümerik
Vadeli İşlem Sözleşmelerinde girilebilecek en yüksek fiyat
Vadeli İşlem sözleşmelerinde günlük fiyat değişim limiti
Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinde bir seferde
gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimi
Her sözleşme için alım-satım sisteminde tanımlı tekil
sözleşme numarasıdır
2.1.7 Günsonu Pozisyon Dosyası
Dosya Adı
Açıklama
Üyelere günsonunda gönderilen günsonu
pozisyon dosyasında opsiyon ve vadeli işlem
sözleşmelerinin (işlem gerçekleşen veya açık
pozisyon olan veya pozisyon kullanımı olan)
günsonu açık pozisyonu ve opsiyon kullanım
bilgileri yer almaktadır.
vgs_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
vgs_20121008.csv
Örnek Dosya İçerikleri
8 Ekim 2012 tarihine ait Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası günsonu pozisyon dosyası.
O_AKBNKA1112P7.00S0,08/10/2012,100,787
Sıra
Alan Adı
1
2
SÖZLEŞME KODU
TARİH
3
KULLANILAN
OPSİYON
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Alan Türü
Uzunluk
Alfanümerik
Noktalı
Nümerik
Nümerik
35
Açıklama
Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır.
GG/AA/YYYY formatında yer alır.
İlgili tarihte kullanılan uzun pozisyon miktarını
yansıtır.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
21
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
4
GÜNSONU AÇIK
POZİSYON
Nümerik
Uzunluk
Açıklama
İlgili tarihte kullanımlar ve işlemler sonrasında
günsonunda oluşan açık pozisyon miktarını
gösterir.
2.1.8 Üye Bazında İşlem Hacimleri (Vadeli)
Dosya Adı
Açıklama
Üyelere günsonunda gönderilen üye bazında
işlem hacimleri (vadeli) dosyasında vadeli işlem
pazarlarında üyelerin gerçekleştirdiği işlem hacmi
bilgileri ve üyelerin işlem hacmindeki oranları
yer almaktadır.
vuhf_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
vuhf_20130201.csv
Örnek Dosya İçerikleri
AOL,ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.,1943.0,0.7,
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
1
ÜYE KODU
Alfanümerik
12
2
3
ÜYE UNVANI
İŞLEM HACMİ
75
4
İŞLEM HACMİ
ORANI
Alfanümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
1 Şubat 2013 tarihine ait Vadeli İşlem Pazarı üye
bazında işlem hacmi raporu.
Açıklama
Borsa tarafından üyelere verilen kısa kod bu alanda
yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır.
Piyasada işlem yapan üyelerin unvanı.
İlgili üyenin vadeli işlem pazarlarında yaptığı toplam
işlem hacmi bu alanda yer almaktadır..
İlgili üyenin vadeli işlem pazarlarında yaptığı
işlemlerin tüm vadeli işlem pazarlarındaki işlem
hacmine oranı bu alanda yer almaktadır.
2.1.9 Üye Bazında İşlem Hacimleri (Opsiyon)
Dosya Adı
Açıklama
Üyelere günsonunda gönderilen üye bazında
işlem hacimleri (opsiyon) dosyasında opsiyon
pazarlarında üyelerin gerçekleştirdiği işlem
hacmi, prim hacmi bilgileri ve üyelerin işlem
hacmindeki, prim hacmindeki oranları yer
almaktadır.
vuho_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
vuho_20130201.csv
Örnek Dosya İçerikleri
1 Şubat 2013 tarihine ait Opsiyon Pazarı üye
bazında işlem hacmi raporu.
IYM,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,1200.0,50.0,117.0,50.0,
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
1
ÜYE KODU
Alfanümerik
12
2
3
ÜYE UNVANI
İŞLEM HACMİ
Alfanümerik
Noktalı
Nümerik
75
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Açıklama
Borsa tarafından üyelere verilen kısa kod bu alanda
yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır.
Piyasada işlem yapan üyelerin unvanı.
İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı toplam işlem
hacmi bu alanda yer almaktadır. Opsiyon
sözleşmelerinde
işlem
hacmi,
kullanım
fiyatı*miktar*sözleşme
büyüklüğü
olarak
hesaplanmaktadır
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
22
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
İŞLEM HACMİ
ORANI
Alan Türü
4
5
PRİM HACMİ
Noktalı
Nümerik
6
PRİM HACMİ
ORANI
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Uzunluk
Açıklama
İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı işlemlerin
tüm opsiyon pazarlarındaki işlem hacmine oranı bu
alanda yer almaktadır.
İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı işlemler
sonucu oluşan toplam prim hacmi bu alanda yer
almaktadır. Opsiyon sözleşmelerinde prim hacmi, prim
fiyatı * işlem miktarı * sözleşme büyüklüğü olarak
hesaplanmaktadır.
İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı işlemler
sonucu oluşan prim hacminin tüm opsiyon
pazarlarındaki prim hacmine oranı bu alanda yer
almaktadır
2.1.10 Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları
Dosya Adı
Açıklama
Üyelere vade sonlarında gönderilen bu dosyada
vadesi
dolan
sözleşmelerin
uzlaşma
fiyatları.yayınlanmaktadır.
vsuz_<YYYYAAGG>.csv
Örnek Dosya Adı
vsuz_20130531.csv
Örnek Dosya İçerikleri
31 Mayıs 2013 tarihine ait vade sonu uzlaşma
fiyatları dosyası.
20130531,F_AKBNK0513S0
20130531,O_AKBNKA0513C8.00S0
Sıra
1
2
3
Alan Adı
TARİH
SÖZLEŞME KODU
VADE SONU
UZLAŞMA FİYATI
,8.94000
,0.94000
Alan Türü
Tarih
Alfanümerik
Noktalı
Nümerik
Uzunluk
35
Açıklama
YYYYAAGG formatında yer alan tarih bilgisi
Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır.
Vade sonunda Borsa tarafından ilan edilen Uzlaşma
fiyatıdır. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. 1
TL’nin altındaki fiyatlar için “0.xx” şeklinde olacaktır.
Vade sonunda zararda olan opsiyonlar için bu alanda
“0.00” değeri yer alacaktır.
2.1.11 Üye Borsa Payı Detay Raporu
Dosya Adı
vborsapayi_<AAYY>.<Üye Kodu>
Örnek Dosya Adı
Açıklama
Üyelere her ayın ikinci haftasında gönderilecek
olan bu dosyada üye borsa payı kırılımlarının
detayları yer almaktadır.
vborsapayi_0314.GDK
Örnek Dosya İçerikleri
Mart 2014 ayına ait GDK üyesinin borsa payı
detayları
GDK,GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,221767.82,0.0,1.9,0.0,103.05,221872.77,
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
23
ÜYEYE ÖZEL GİZLİ BİLGİDİR.
Sıra
Alan Adı
Alan Türü
Uzunluk
1
ÜYE KODU
Alfanümerik
12
2
3
ÜYE UNVANI
BORSA PAYI
Alfanümerik
75
4
BORSA PAYI
İNDİRİMLERİ
Noktalı
Nümerik
5
VADE SONU
POZİSYON
KAPAMA BORSA
PAYI
İRADİ EMİR İPTAL
ÜCRETİ
Noktalı
Nümerik
6
7
HATALI İŞLEM
ÜCRETİ
8
TOPLAM
Sürüm 1.15
– 09.09.2014
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Noktalı
Nümerik
Açıklama
Borsa tarafından üyelere verilen kısa kod bu alanda
yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır.
Üyenin unvanı bu alanda yer almaktadır.
Ay boyunca üye işlemlerinden hesaplanan borsa payı
tutarı bu alanda yer almaktadır.
Borsa payı indirimi uygulanan üyeler için indirim
tutarları bu alanda yer almaktadır.
Vade sonu sistem tarafından otomatik olarak kapatılan
pozisyonlar için hesaplanan borsa payı tutarı bu alanda
yer almaktadır.
İradi emir iptal ücreti olan üyeler için hesaplanan
tutarlar bu alanda yer almaktadır.
Hatalı işlem düzeltmesi gerçekleştiren üyelerden
alınacak ücret bu alanda yer almaktadır.
Borsa payı hesaplamaları sonucu ilgili üyenin o ayki
toplam borsa payı tutarı bu alanda yer almaktadır.
Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari – Gizli Bilgi
24

Download Report