null

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
1. Ζημιοκατανομές και θεωρία ακραίων τιμών
•
Kατανομές ζημιών (ζημιοκατανομές ή κατανομές απώλειας) και κατανομές
αποζημιώσεων. Ταξινόμηση και σύγκριση κατανομών ως προς το βάρος της δεξιάς
ουράς (Ελαφριά, Μεσαία, Βαριά).
•
Η οικογένεια των μετασχηματισμένων βήτα κατανομών (μετασχηματισμένη βήτα,
γενικευμένη Pareto, Burr, αντίστροφη Burr, Pareto, αντίστροφη Pareto,
Loglogistics, Paralogistics και η αντίστροφη paralogistics κατανομή). Η οικογένεια
των μετασχηματισμένων γάμμα κατανομών (μετασχηματισμένη γάμμα, αντίστροφη
μετασχηματισμένη γάμμα, γάμμα, αντίστροφη γάμμα, Weibull, αντίστροφη
Weibull, εκθετική και η αντίστροφη εκθετική κατανομή). Οι κατανομές lognormal,
loggamma και αντίστροφη Gaussian ως ζημιοκατανομές. Μίξεις κατανομών.
•
Εμπειρικές εκτιμήσεις, παραμετρικές σημειακές εκτιμήσεις και υπολογιστικοί
αλγόριθμοι (Newton Raphson), εκτιμήσεις με διαστήματα εμπιστοσύνης. Μηπαραμετρικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις μέσω μεθόδων προσομοίωσης. Εκτιμήσεις
μέσω μεθόδων Μπευζιανής στατιστικής. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων και
έλεγχοι καλής προσαρμογής (χ2, Kolmogorov- Smirnov).
•
Μη ομαδοποιημένα και ομαδοποιημένα δεδομένα ζημιών. Περικομμένα,
λογοκριμένα και μετατοπισμένα δεδομένα ζημιών. Εκτιμήσεις και έλεγχοι
υποθέσεων ζημιοκατανομών μέσω τέτοιων δεδομένων.
•
Πληθωρισμός και ποσοστημοριακή εκτίμηση.
•
Στατιστική συμπερασματολογία κατανομών αποζημιώσεων και ζημιοκατανομών για
ασφάλιση υπερβάλλοντος ποσού ζημιάς (excess loss insurance), αντασφάλιση
υπερβάλλοντος ποσού ζημιάς (excess loss reinsurance) και αναλογική αντασφάλιση.
•
Κατανομές συχνότητας ζημιών ενός χαρτοφυλακίου, μέθοδοι εκτίμησης και έλεγχος
υποθέσεων τους. Εκτίμηση
της κατανομής των συνολικών ζημιών και
αποζημιώσεων για το μοντέλο συλλογικού κινδύνου (collective risk model).
•
Εισαγωγή στη θεωρία ακραίων τιμών (extreme value theory) και παραδείγματα
εφαρμογών στα χρηματοοικονομικά και στις ασφαλίσεις.
•
Ασυμπτωτικές κατανομές μέγιστων ή ελάχιστων παρατηρήσεων. Max – Stable
κατανομές. Είδη κατανομών ακροτάτων (extremal types theorem). Τομείς έλξης
κατανομών ακροτάτων (Domains of attraction) και παραδείγματα. Συναρτήσεις
ομαλής κύμανσης (regular variation). Η γενικευμένη κατανομή ακραίων τιμών
(GEV, Generalized extreme value distribution) και ιδιότητες.
•
Εκτιμήσεις παραμέτρων κατανομών ακροτάτων με τη μέθοδο μέγιστης
πιθανοφάνειας. Διαγνωστικά Γραφήματα. Παραδείγματα και εφαρμογές.
•
Υπερβάσεις κατωφλίου (Threshold Exceedances) και η γενικευμένη κατανομή
Pareto. Εκτιμήσεις παραμέτρων. Παραδείγματα και εφαρμογές.
Βιβλιογραφία
¾ Hogg R.V. and Klugman S.A. (1984). Loss Distributions. Wiley.
¾ Klugman S.A., Panjer H., G. Willmot (2004). Loss Models: From data to Decisions,
Wiley & Sons Inc.
¾ Coles S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer
Series in Statistics.
¾ Embrechts P., Kluppelberg C., Mikosh T. (1997). Modelling Extremal Events for
Insurance and Finance. Springer-Verlag.
¾ Finkenstadt B., Rootzen H, (eds) (2004). Extreme values in Finance,
Telecommunications and the Environment. Chapman & Hall.
¾ Broverman, S, A (2007) ACTEX Study Manual SOA Exam C CAS Exam
4.ACTEX Publications.
2. Διεθνείς χρηματαγορές
•
Εισαγωγή στις Αγορές Συναλλάγματος και Ευρωσυναλλάγματος.
•
Διεθνείς Ισοδυναμίες: Η ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης.
•
Διεθνείς Ισοδυναμίες: Ακάλυπτη και καλυμμένη ισοδυναμία επιτοκίων.
•
Προσδιορισμός συναλλαγματικής ισοτιμίας.
•
Futures συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων & αρχές δυναμικής
αντιστάθμισης κινδύνου.
•
Δικαιώματα Προαίρεσης συναλλάγματος και επιτοκίων.
•
Swaps συναλλάγματος και επιτοκίων.
•
Ομόλογα σε ξένο νόμισμα και χαρτοφυλάκια ομολόγων.
•
Διεθνής επιλογή χαρτοφυλακίου και αγορές μετοχών.
•
Διεθνή χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομική διοικητική
κινδύνου.
Βιβλιογραφία
¾ Levich, R. M. (1998). International Financial Markets – Prices and Policies, Irwin
McGraw-Hill.
¾ Grabbe, J.O. (1996). International Financial Markets, Prentice Hall.
¾ Nelson, N. (2001). International Macroeconomics and Finance, Blackwell Publishing.
¾ Obstfeld M. and Rogoff, K. (1996). Foundations of International Macroeconomics, The
MIT Press.
3. Στρατηγικές Διοικητικής Κινδύνου
•
Διαχείριση Κινδύνων σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα /Οργανισμούς
•
Παρελθόν και Μέλλον των Πιστωτικών Αγορών
•
Θέματα Λειτουργικού Κινδύνου/ Παραδείγματα Περιπτώσεων
•
Θέματα Κινδύνου Αγοράς/ Παραδείγματα Περιπτώσεων
•
Συναλλαγματικός και Επιτοκιακός Κίνδυνος/ Παραδείγματα Περιπτώσεων
•
Κίνδυνος Ρευστότητας /Παραδείγματα Περιπτώσεων
•
Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου
•
Τεχνικές Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου σε Εξειδικευμένες Χρηματοδοτήσεις
•
Αναδιάρθρωση Χρέους/Παραδείγματα
•
Προβλέψεις για Πιστωτικό Κίνδυνο
•
Διαχείριση Προβληματικών Πελατών/ Επισφαλών Δανείων
•
Εργαλεία για Δυναμική/Προληπτική Διαχείριση Κινδύνου
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
¾ Crouhy, M., D.Galai & R.Mark, 2001, “Risk Management”, McGraw-Hill
¾ Aswath Damodaran, Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management,
Wharton School Publishing
¾ James Lam, Enterprise Risk Management : From Incentives to Controls, Wiley
Finance
¾ Caouchette J., I. Altman, P. Narayanan, Managing Credit Risk,1998 edition, by
John Wiley & Sons.
¾ Saunders A., Credit risk Management - New Approaches to Value at Risk – 1999
edition, by John Wiley &Sons
Χρήσιμες Συνδέσεις
¾ Tράπεζα της Ελλάδας: www.bankofgreece.gr
¾ Ένωση Ελληνικών Τραπεζών: www.hba.gr
¾ Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών-Bank for International Settlements: www.bis.org
¾ Πρόσβαση σε Επιστημονικά άρθρα για την παγκόσμια οικονομική κρίση
www.tandf.co.uk/journals/access/politics-in-hardtimes.pdf
Γ΄ Εξάμηνο
1. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
1. Στόχοι του Μαθήματος
Το μάθημα «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» έχει τους εξής κύριους στόχους :
•
Να εξοικειώσει τους σπουδαστές του ΠΜΣ με την έννοια και τους μηχανισμούς των
αγορών
παραγώγων και να παρουσιάσει τα κυριότερα χρηματοοικονομικά
προϊόντα που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτές, όπως Futures,
Options, Swaps κλπ.
•
Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την πρακτική των αγορών παραγώγων και
ιδιαίτερα με τον τρόπο λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων Αθηνών.
•
Να παρουσιάσει τους τρόπους και τις πρακτικές (ελληνικές και διεθνείς)
χρησιμοποίησης των παράγωγων προϊόντων για την αντιστάθμιση κινδύνων, στην
καθημερινή επιχειρηματική ζωή.
•
Να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο τιμολόγησης των παράγωγων προϊόντων.
2.Περίγραμμα της διδακτέας ύλης
•
Το Χρηματοοικονομικό Σύστημα
•
Οι Αγορές υποκειμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων
•
Έννοια, στόχοι και μηχανισμοί των αγορών παραγώγων
•
Οι υποκείμενες αξίες και οι τρόποι δημιουργίας παράγωγων προϊόντων επ αυτών
(μετοχές, ομολογίες, εμπορεύματα, ισοτιμίες, επιτόκια κλπ).
•
Τα κυριότερα Παράγωγα Προϊόντα
( Futures, Options, Swaps) : Τρόπος
δημιουργίας, πρακτικές διαπραγμάτευσής τους, χρησιμότητα κλπ.
•
Στρατηγικές και τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου με τη χρήση παραγώγων.
•
Πρακτικές εφαρμογές της αντιστάθμισης κινδύνου μέσω παραγώγων: Δομημένα
χρηματοοικονομικά προϊόντα, εξασφάλιση πρώτων υλών, εξασφάλιση πωλήσεων,
εξασφάλιση ισοτιμιών, εξασφάλιση επιτοκίων, εξασφάλιση ναύλων κλπ.
•
Τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων (Κυριότερα υποδείγματα)
•
Ειδικές κατηγορίες παραγώγων – Αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές.
•
Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών – Θεσμικό πλαίσιο για τα παράγωγα.
•
Software σχετικό με τα παράγωγα προϊόντα: Παρακολούθηση των συνεδριάσεων,
on-line ενημέρωση, διαχείριση κινδύνου των dealing rooms παραγώγων – Back
Office παραγώγων.
•
Η λειτουργία των dealing rooms παραγώγων στην Ελλάδα.
Βιβλιογραφία
¾ Hull, J. C. (2007). Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson, 2007.
¾ Chance D. M. and Brooks R, An Introduction to Derivatives and Risk Management,
Thomson South-Western, 2007.
¾ Αλεξάκη, Π.
(2006). Το Ελληνικό Χρηματιστήριο κάτω από τις Ευρωπαϊκές
Χρηματιστηριακές Εξελίξεις, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.
¾ Αλεξάκη, Π. (2005). Τα παράγωγα Προϊόντα και η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά
Παραγώγων, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.
2. Στατιστική ανάλυση αναλογιστικών προτύπων επιβίωσης
•
Μη παραμετρικές μέθοδοι
•
Γενικευμένα Γραμμικά Πρότυπα
•
Μέθοδοι ομαλοποίησης δεδομένων, γραφική μέθοδος, μέθοδοι διαφορών, μέθοδος
Whittaker, παραμετρικές μέθοδοι (κυρίως ελάχιστων τετραγώνων και λείας
σύνδεσης «ομαλοποιημένων τμημάτων (splines)), μέθοδος Bayes.
•
Έλεγχοι καλής εφαρμογής και έλεγχοι του λείου της εφαρμογής (smoothness),
σχετικό βάρος της καλής εφαρμογής και του λείου της εφαρμογής.
Βιβλιογραφία
¾ Brown, R.L. (1991). Introduction to the Mathematics of Demography, Actex.
¾ Cox D.R. and Oakes D. (1994). Analysis of Survival Data, Chapman and Hall.
¾ London, D. (1988). Survival Models and Their Estimation, Actex.
¾ London, D. (1985). Graduation : The Revision of Estimates, Actex.
¾ Newell C. (1988). Methods and Models in Demography, London: Belhaven Press.
¾ Shryock, H. S., Siegel, J., S. and Associates, The Methods and Materials of
Demography, Third Printing, Volumes I & II, 1975, U. S. Government Printing
Office, Washington: United States Bureau of the Census.
3. Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων
•
Είδη καλύψεων, όρια, απαλλαγές.
•
Μέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, συχνότητα και σφοδρότητα του κινδύνου,
στοιχεία και μέθοδοι για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου, πληθωρισμός και άλλες
τάσεις, βασικά χαρακτηριστικά ενός κινδύνου (rating factors), χρήση μεθόδων
αξιοπιστίας.
•
Έξοδα, έσοδα επενδύσεων, πρόβλεψη για δυσμενείς εξελίξεις, κέρδος.
•
Ταξινόμηση των κινδύνων, κριτήρια για την ταξινόμηση, σχέση του ασφαλίστρου
κάθε τάξης προς το βασικό ασφάλιστρο, αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές
διαβαθμίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
ταξινόμησης, μαρκοβιανά συστήματα bonus-malus, βέλτιστα συστήματα bonusmalus, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα και εφαρμογές τους στην ταξινόμηση των
κινδύνων.
•
Οι κυριότερες ζημιοκατανομές, μέθοδοι εφαρμογής ζημιοκατανομών σε στατιστικά
δεδομένα, ροπές δείγματος, λόγοι συχνότητας, έλεγχοι καλής προσαρμογής,
προσεγγιστικές μέθοδοι, προσομοίωση.
•
Διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων μιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού έτους,
αποθέματα εκκρεμών ζημιών και επιμερισμένων και μη επιμερισμένων εξόδων
διακανονισμού, μέθοδοι αποθεματοποίησης (loss reserving), έλεγχος της επάρκειας
της αποθεματοποίησης παρελθουσών χρήσεων, προεξόφληση των αποθεμάτων.
•
Είδη αντασφαλιστικών καλύψεων, το καθαρό κόστος της αντασφάλισης,
αντασφαλιστικές συμβάσεις και αντασφαλιστικοί λογαριασμοί, τιμολόγηση των
excess loss και stop loss, η μέθοδος burning cost, προβλήματα αποθεματοποίησης
ενός αντασφαλιστή.
•
Θεωρία της αξιοπιστίας (credibility), μερική και πλήρης αξιοπιστία, πρότυπα
αξιοπιστίας, συναρτήσεις απώλειας, αξιοπιστία Bayes, εφαρμογές, μέθοδοι
χρονοσειρών, φίλτρα Kalman.
Βιβλιογραφία
¾ G. Werner and C. Modlin, Basic Ratemaking, 2010, Casualty Actuarial Society,
(used on the 2010 CAS Exam 5 syllabus).
¾ J. Frank Friedland, Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques, 2010, Casualty
Actuarial Society, (used on the 2010 CAS Exam 6 syllabus).
¾ Past Exam Papers, Casualty Actuarial Society.
¾ Past Exam Papers, Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος.
¾ Foundations of Casualty Actuarial Science, 1990, Casualty Actuarial Society.
¾ M.J. Goovaerts et al, Effective Actuarial Methods, 1990, North Holland.
¾ S. Haberman and E. Pitacco, Actuarial Models for Disability Insurance, 1998,
Chapman and Hall.
¾ S. Haberman et al, Modern Actuarial Theory and Practice, 1998, Chapman and Hall.
¾ D.G. Hart et al, Actuarial Practice of General Insurance, 1996, Institute of Actuaries
of Australia.
¾ J. Lemaire, Automobile Insurance Actuarial Models, 1985, Kluwer – Nijhoff.
¾ J. Lemaire, Bonus - Malus Systems in Automobile Insurance, 1995, Kluwer Academic.
¾ E. Straub, Nonlife Insurance Mathematics, 1988, Springer Verlag.
¾ B. Sundt, An Introduction to Nonlife Insurance Mathematics, 1991, VVW Karlsruhe.
¾ G.C. Taylor, Claim Reserving in Nonlife Insurance, 1986, North Holland.
¾ Σ. Βρόντος. Τα Μαθηματικά των Γενικών Ασφαλίσεων.
Χρήσιμοι Ιστότοποι
Casualty Actuarial Society : http://www.casact.org/
Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος : http://www.actuaries.org.gr/
4. Στατιστικές μέθοδοι
Περιγραφή
Το μάθημα αυτό καλύπτει μια πλειάδα ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους
διαχειριστές κινδύνου τόσο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σύγχρονα
τεχνικά εργαλεία της διαχείρισης των κινδύνων μέσα από την ανάλυση χρηματοοικονομικών
χρονοσειρών. Η ύλη θα περιλαμβάνει θέματα όπως παραμετρικά και μη παραμετρικά
μοντέλα μεταβλητότητας (volatility), αξιολόγηση μοντέλων αποτίμησης περιουσιακών
στοιχείων (asset pricing theories), μοντέλα γαι διαχείριση κινδύνου (risk management
models). Ο προσανατολισμός του μαθήματος θα είναι εφαρμοσμένος και το μεγαλύτερο
μέρος του μαθήματος θα διεξαχθεί στο εργαστήριο.
Ενδεικτική ύλη
•
Αποδόσεις περιουσιακών στοιχείων και οι ιδιότητές τους (Asset Returns and their
Empirical Properties): Απόδοση και κίνδυνος μετοχών, ισοτιμιών, ομολόγων.
•
Πολυμεταβλητά μοντέλα (Multivariate Models): VARMA μοντέλα: ιδιότητες,
εκτίμηση ταυτοποίηση και πρόβλεψη. Μοντελοποίηση μη γραμμικών χρονοσειρών
(Nonlinear time series modelling). Εφαρμογή σε αποδόσεις μετοχών.
•
Διαδικασίες μεταβλητότητας (Volatility Processes): ιστορική, πραγματοποιηθείσα
τεκμαρτή και υπό συνθήκη μεταβλητότητα (historical, realized, implied and
conditional volatility). Μοντέλα ARCH: ιδιότητες, εκτίμηση και πρόβλεψη. Επεκτάσεις:
IGARCH, ARCH-t, TARCH, EGARCH, πολυμεταβλητά GARCH μοντέλα: BEKK,
CCC, DCC. Μοντέλα ασύμμετρης μεταβλητότητας (Asymmetric Volatility Models),
ARCH-in-mean μοντέλα, Stochastic Volatility μοντέλα, μοντέλα μεταβλητού κινδύνου
(Time-varying risk models), Μη παραμετρικά μέτρα μεταβλητότητας (Nonparametric
Volatility Measures). Εφαρμογή στην εκτίμηση του κινδύνου της αγοράς (ισοτιμίες,
χρηματιστήριο, ομόλογα, κλπ) .
•
Δεδομένα
υψηλής
συχνότητας
(High-Frequency
Data):
Ενδοσυνεδριακές
αποδόσεις (Intraday Returns, Intraday Volatility Patterns), Μοντέλα διακριτού χρόνου
ενδοσυνεδριακής μεταβλητότητας (Discrete-Time Intraday Volatility Models).
•
Προχωρημένα θέματα (Advanced topics): Ανάλυση δομικών αλλαγών (Analysis of
structural breaks), Μοντέλα αλλαγής κατάστασης (Regime switching models, State
space models, the Kalman Filter). Εκτίμηση προβλέψεων (Forecast evaluation).
Συνδυασμός προβλέψεων (Combination of forecasts).
Βιβλιογραφία
¾ Tsay, R. S. (2005.) Analysis of Financial Time Series, Wiley Series in Probability
and Statistics,.
¾ Campbell, J. Y., Lo, A. W., and MacKinlay, A. C. (1997). The Econometrics of
Financial Markets, Princeton University Press.
¾ Taylor, S. J. (2005). Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, Princeton
University Press.
¾ Mills, T. C. (1999). The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge
University Press.
¾ Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University.
5. Διοικητική κινδύνου στην τραπεζική
•
Ανατομία κινδύνων τραπεζικής διαμεσολάβησης
•
Τραπεζική: Aνάλυση Μορφών Αγοράς
•
Υποδείγματα τραπεζικής εταιρικής διακυβέρνησης
•
Σύγκριση Κινδύνου Αγοράς και Πιστωτικού Κινδύνου
•
Επισκόπηση Κινδύνου Ρευστότητας, Επιτοκιακού και Λειτουργικού Κινδύνου
•
Ανάλυση και Μέτρηση Πιστωτικού κινδύνου
•
Τεχνικές Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
•
Κίνδυνοι Λιανικής Τραπεζική: Ανάπτυξη Υποδειγμάτων Σκοροκαρτών Καταναλωτικής
και Στεγαστικής Πίστης, Μοντέλα Συμπεριφοράς, μοντέλα RAROC.
•
Τραπεζική Επιχειρήσεων: Διαχείριση συστημάτων πιστοληπτικής επιφάνειας
•
Κίνδυνος Συγκέντρωσης και Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων
•
Το θεσμικό πλαίσιο για το καθορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και την εποπτεία των
τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ)
•
Ανάλυση Κινδύνου Χώρας και ξένων αγορών (sovereign risk)
•
Στρατηγικοί Κίνδυνοι: Συγχωνεύσεις / Εξαγορές και ο ρόλος των κεφαλαιαγορών
•
Η οργανωτική μορφή και οι κίνδυνοι της διεθνούς τραπεζικής
Βιβλιογραφία
¾ Saunders Α. and Cornett M., (2004), Financial Institutions Management, McGrawHill.
¾ Sinkey, J. (1998). Commercial Bank Financial Management, Prentice Hall.
¾ Freixas Χ. and Rochet J.-C., (1997). Microeconomics of Banking, MIT Press.
¾ Μ.Dewatripont, M. and Tirole, J. The Prudential Regulation of Banks, MIT Press,
1995.
¾ Crouhy, M., Galai D. & Mark, R. (2001). Risk Management, McGraw-Hill.
¾ Heffernan S. ¨Modern Banking in Theory and Practice¨, John Wiley and Sons,
1996.
¾ Καπόπουλος Π. και Προβόπουλος Γ., (2001). Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού
Συστήματος, Εκδόσεις Κριτική.
¾ Γκόρτσος Χ. (1997). Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
Εκδόσεις Σάκουλα.
¾ Καπόπουλος Π. και Προβόπουλος Γ.,
(2003). Έννοια και Περιεχόμενο της
Τραπεζικής Εποπτείας, στο συλλογικό τόμο (επιμέλεια Χ. Γκόρτσος και Γ.
Προβόπουλος), Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον: Τάσεις και
Προκλήσεις, 79-108, 2003, Εκδόσεις Αντ. Σάκουλα – ΕΕΤ.
¾ Καπόπουλος Π. και Λαζαρέτου Σ., (1997). Νομισματικές Σχέσεις, Διεθνής Τραπεζική
και Χρηματοδότηση, Εκδόσεις Παπαζήση.
¾ European Central Bank, The Effects of Technology on the EU Banking Systems..
¾ European Central Bank, Possible Effects of EMU on the EU Banking Systems in the
medium and long term.
¾ RiskMetrics, 1996, J.P.Morgan
¾ CreditMetrics, 1997, J.P.Morgan
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επιτροπή της Βασιλείας: www.bis.org
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: www.ecb.de
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: www.imf.org
Tράπεζα της Ελλάδας: www. bankofgreece.gr
Ενωση Ελληνικών Τραπεζών: www.hba.gr
Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας: www.bundesbank.de
Τράπεζα της Αγγλίας: www. bankofengland.co.uk
Βρετανική Υπηρεσία Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών: www.fsa.gov.uk
6. Αναλογιστική πρακτική στην Ελλάδα
•
Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•
Ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστικές λειτουργίες, κλάδοι ασφάλισης.
•
Ασφαλιστική σύμβαση.
•
Αρμοδιότητες, συναρμοδιότητες και λοιπές ευθύνες του Υπεύθυνου Αναλογιστή.
•
Τιμολόγηση ασφαλιστικών προγραμμάτων, τεχνικά αποθέματα, ασφαλιστική
τοποθέτηση, περιθώριο φερεγγυότητας.
•
Αναλογιστικές – Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού Αποθεμάτων Εκκρεμών Ζημιών
(ΑΕΖ) Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
•
Πρόγραμμα δραστηριότητας και χρηματοοικονομικής ανάκαμψης, σχέδιο
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.
•
Ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις (Unit Linked).
•
Αντασφάλιση και τύποι αντασφάλισης.
•
Οικονομικές καταστάσεις, τεχνικοοικονομικοί αριθμοδείκτες, ανάλυση ισολογισμού
και λογαριασμών εκμετάλλευσης.
•
Δίκτυα διανομής, διαμεσολαβητές στην ασφάλιση και αμοιβές τους.
•
Αναλογιστική μελέτη Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (case study).
•
Δομή αναλογιστικής μελέτης Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
•
Τεχνικές βάσεις αναλογιστικής μελέτης Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
•
Αναλογιστικό ισοζύγιο και αναλογιστικά μεγέθη ισοζυγίου.
Βιβλιογραφία
¾ Κοσμέα I. Αναλογιστική Πρακτική, Σημειώσεις.
¾ Benjamin, Β. General Insurance.
¾ Fisher H.F. and Young J., Actuarial Practice of Life Assurance.
¾ Cultrera R. Lezioni di matematica e tecnica attuariale.
¾ Strohmeier H. Versicherungsmathematische Formelsammlung.
¾ Sodestrom L. Social Insurance
¾ Κακαβίτσας Γ. Βασικές Αρχές της Αντασφάλισης,
¾ Gropello G., Gionta G., Manghetti G. Bankassurance.
¾ Κλήμης N.A. Αντασφάλιση.
¾ ΡόκαςI. K., Ασφαλιστικός Κώδικας.
¾ Η Ιδιωτική Ασφάλιση, ΕΙΑΣ
¾ De Vylder, F., Goovaerts M., Haezendonck J. Premium Calculation in Insurance,

Download Report