ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE (EFI) 14/11/14 12:49 Scienze Politiche, Economiche e Sociali home corsi di laurea corsi di laurea 2013/2014 economia e finanza internazionale (efi) - classe lm-77 studio Laboratorio "Financial Model Calibration and Option Pricing" - programma piano di LABORATORIO "FINANCIAL MODEL CALIBRATION AND OPTION PRICING" - PROGRAMMA LABORATORY OF FINANCIAL MODEL CALIBRATION AND OPTION PRICING - PROGRAMMA STEFANO MARIA IACUS , responsabile dell'insegnamento Corso di laurea in ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE (EFI) - Classe LM-77 - Laurea Magistrale - 2013/2014 Insegnamento obbligatorio No Anno di corso Periodo di svolgimento Secondo trimestre MAT/06 - Probabilita e statistica matematica Settori scientifico disciplinari Crediti (CFU) obbligatori 3 Crediti (CFU) facoltativi - Informazioni generali Programma di studio Modalità di esame, prerequisiti, esami propedeutici Organizzazione della didattica Orario Ricevimento docenti Avvertenze e altre informazioni INFORMAZIONI GENERALI Lingua dell'insegnamento: Italiano Torna su PROGRAMMA DI STUDIO Pagina web di riferimento: http://finance.ariel.ctu.unimi.it Programma: Metodo Monte Carlo per la prezzatura di opzioni. Metodi numerici per la prezzatura di opzioni americane. Metodo della trasformata di Fourier veloce (FFT) Calibrazione e stima di modelli per la finanza: metodo della massima verosimiglianza, selezione del modello Lasso. Programma per non frequentanti: Metodo Monte Carlo per la prezzatura di opzioni. Metodi numerici per la prezzatura di opzioni americane. Metodo della trasformata di Fourier veloce (FFT) Calibrazione e stima di modelli per la finanza: metodo della massima verosimiglianza, stima lasso. Shor t course description Il corso si prefigge di introdurre gli studenti alle tecniche operative di prezzatura di opzioni e di calibrazione dei modelli a partire da dati finanziari utilizzando le più moderne tecniche disponibili. Bibliografia e altri materiali didattici: Iacus, S.M. (2011) Option Pricing and Estimation of Financial Models with R, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 472 page, ISBN: 978-0-470-74584-7 Bibliografia e altri materiali didattici per non frequentanti: Iacus, S.M. (2011) Option Pricing and Estimation of Financial Models with R, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 472 page, ISBN: 978-0-470-74584-7 Torna su http://www.facoltaspes.unimi.it/CorsiDiLaurea/2014/B63/pianoStudi/curriculum/B63-23/B63-23.14.1/index_ITA_HTML.html Pagina 1 di 2 ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE (EFI) 14/11/14 12:49 MODALITÀ DI ESAME, PREREQUISITI, ESAMI PROPEDEUTICI Esame in un'unica volta o suddiviso in parti Unico Modalità di accertamento conoscenze Giudizio di approvazione Giudizio Superato/non superato Prerequisiti e modalità di esame Probabilità e Statistica. L'esame consiste nella preparazione di report sui temi svolti durante il laboratorio. Prerequisiti e modalità di esame per non frequentanti Probabilità e Statistica. L'esame consiste nella preparazione di report sui temi svolti durante il laboratorio. Attività propedeutiche consigliate Finanza Matematica, Quantitative Methods Torna su ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Settori e relativi crediti Settore: MAT/06 - Probabilita e statistica matematica - Crediti: 3 Attività didattiche previste Attivita' di laboratorio: 20 ore Docenti STEFANO MARIA IACUS , responsabile dell'insegnamento Torna su ORARIO ORARIO LEZIONI Giorno Ora Aula Gio 14.30-16.15 Aula 2 (Informatica) Via Passione 13-15 Torna su RICEVIMENTO DOCENTI ORARIO DI RICEVIMENTO DOCENTI Docente Orario di ricevimento Luogo di ricevimento STEFANO MARIA IACUS , responsabile dell'insegnamento Giovedì 10:0013:00. stanza 28-3° piano.Via Conservatorio 7. III Piano, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Torna su AVVERTENZE E ALTRE INFORMAZIONI Il laboratorio si baserà esclusivamente sull'utilizzo del software R Torna su SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Sede: via Conservatorio, 7 - 20122 MILANO, tel. 02.503.21000, fax 02.503.21005, e-mail: [email protected] © Copyright 2014 http://www.facoltaspes.unimi.it/CorsiDiLaurea/2014/B63/pianoStudi/curriculum/B63-23/B63-23.14.1/index_ITA_HTML.html Pagina 2 di 2
© Copyright 2024 Paperzz
