品
名：t4513_01-00_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）」、「フィデリティ・世界分散・
ファンド（株式重視型）」は、2012年７月10日に第38期、９月10日に第39期、11月
12日に第40期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第14作成期(2012年５月11日∼2012年11月12日)
第38期(決算日 2012年７月10日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
第39期(決算日 2012年９月10日)
第40期(決算日 2012年11月12日)
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）」、「フィデリテ
ィ・世界分散・ファンド（株式重視型）」は、主として、フィデリテ
ィ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・
マザーファンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンドの
運 用 方 針
各受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債
券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資を行
い、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行い、
長期的な投資信託財産の成長を目指します。
主要運用対象
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファン
ベ ビ ー ド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィ
フ ァ ン ド デリティ・ワールドREIT・マザーファンドの各受益証
券に投資を行います。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリ
マ ザ ー ティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワ
フ ァ ン ド ールドREIT・マザーファンドに関しては、各マザーフ
ァンドの表紙をご参照ください。
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有
価証券を含みます。）以外への直接投資は行いま
せん。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま
ベ ビ ー せん。
フ ァ ン ド 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
組 入 制 限
同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。
Fidelity World Diversification Fund
(Fixed income oriented type / Equity oriented type)
フィデリティ・世界分散・ファンド
(債券重視型/株式重視型)
愛称：3つのチカラ
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリ
マ ザ ー ティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・ワ
フ ァ ン ド ールドREIT・マザーファンドに関しては、各マザーフ
ァンドの表紙をご参照ください。
分 配 方 針
毎年1、3、5、7、9、11月の各10日（ただし休業日の場合は翌
日以降の最初の営業日）に決算を行い、収益分配方針に基
づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありま
せん。
基準価額をご確認いただけます｡
パソコンからご利用の方

www.fidelity.co.jp/fij/
携帯からご利用の方
www.fidelity.co.jp/m/
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は､お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい｡
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（債券重視型）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
配金を再投資したもの）」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ファンド
ィ・世界分散・ファンド（債券重視型）に設定時の
10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2012年11
月12日にお客さまの累積投資額が9,354円になったことを
表します。ただし、申込手数料および収益分配金にかか
過去6ヶ月間
過去1年間
過去3年間
3.91％
11.49％
7.05％
設定来
△6.46％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
る税金は考慮しておりません。
− 1 −
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（株式重視型）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
配金を再投資したもの）」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ファンド
ィ・世界分散・ファンド（株式重視型）に設定時の
10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2012年11
月12日にお客さまの累積投資額が8,773円になったことを
表します。ただし、申込手数料および収益分配金にかか
過去6ヶ月間
過去1年間
3.80％
12.25％
過去3年間
設定来
8.38％ △12.27％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
る税金は考慮しておりません。
− 2 −
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当作成期の市場環境
当報告書作成期（以下、当期。）の世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）、及び主要通貨の円に対する騰落率
はグラフの通りでした。（以下、グラフ・表及び文中の騰落率は、表記のない限り現地期末ベースです。）
世界国債：シティグループ・世界国債・インデックス、世界ハイ･イールド債券：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボンド・イ
ンデックス、エマージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル、世界株式：MSCIワールド・インデックス、世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデック
ス、為替：WMロイター。株式及びリートは配当金込、債券はトータル・リターン。* エマージング債券は米ドル・ベース。
【債券】
世界国債
世界ハイ･イールド債券
エマージング債券
現地通貨ベース
＋2.55％
＋6.91％
＋9.11％
円ベース
＋1.47％
＋5.91％
＋8.43％
世界国債：シティグループ・世界国債・インデックス、世界ハイ･イールド債
券：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボン
ド・インデックス、エマージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル。いず
れもトータル・リターン。エマージング債券は米ドル・ベース。
債券市場は、前期に続きいずれもが上昇しました。夏
以降、投資家の資金が再び株式などのリスク資産に戻っ
たことから、当期も、相対的にリスクの高いハイ・イー
ルド債券、エマージング債券が、国債に比べ大きく上昇
しました。
主要市場の政策金利及び10年国債利回りは以下の通り
です。周辺国の財政危機に根本的な解決が見えず、景気
の先行き不安が強まっているユーロ圏では、欧州中央銀
行（ECB）が政策金利の追加引き下げを実施しました。他
の国でも、政策金利が歴史的低水準に維持されたことに
加え、９月には米国で量的緩和第３弾（QE3）、日本でも
９月、10月に追加緩和策と、主要各国が非伝統的手段に
よる追加的金融緩和措置を発表しました。
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
0∼0.25％
1.00％
0.50％
0∼0.10％
政策金利
当期末
0∼0.25％
0.75％
0.50％
0∼0.10％
変化
−
△0.25％
−
−
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
1.89％
1.45％
1.99％
0.87％
10年国債利回り
当期末
1.60％
1.34％
1.72％
0.74％
変化
△0.29％
△0.11％
△0.26％
△0.13％
− 3 −
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【株式】
世界株式
米国
欧州
日本
アジア
【為替】
現地通貨ベース
＋3.98％
＋2.62％
＋8.56％
△4.48％
＋5.13％
円ベース
＋3.06％
＋1.94％
＋6.09％
△4.48％
＋6.10％
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
WMロイター
世界株式：MSCIワールド・インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧
州：MSCIヨーロッパ・インデックス、日本：TOPIX、アジア：MSCI ACアジ
ア・パシフィック（除く日本）・インデックス。いずれも配当金込。
株式市場は、海外が前期末比でプラスとなったもの
の、日本株は劣後し、マイナスとなりました。
当期の相場は、米国や中国の景気減速懸念に加え、ス
ペインの財政危機、ギリシャのユーロ離脱の可能性をめ
ぐる騒動など、欧州債務問題が嫌気され、世界的に下落
基調で始まりました。しかし、６月に入ると、欧米の金
融緩和期待の高まりや、中国の2008年12月以来の利下げ
実施などを受けて株価は下げ止まり、７月にドラギECB総
裁がユーロ圏維持への強い決意を示すと、海外の相場は
反発に転じました。９月には、ECBが新たな南欧国債買い
入れ計画（OMT）を決定、米国では期待されていたQE3の
実施が発表され、株価は一段と上昇しました。期末にか
けては、再びギリシャの債務危機を巡る懸念や、米国の
「財政の崖」問題が注目され、相場はやや調整しました。
日本は、夏以降の日中関係の悪化や円高が企業業績へ
与える影響などが不安視され、海外株が反発した局面で
も上昇が続かず、大きく劣後しました。
当期は、欧州債務不安が強まる局面で、リスク回避を
目的とした円買いがみられたほか、米国のQE3実施決定も
あり、９月、10月連続の日銀の追加緩和策発表にもかか
わらず、前月末比で円高となりました。豪ドルは、利下
げ打ち止め感から期末にかけて上昇し、前期末比では円
安・豪ドル高となりました。
【不動産投資信託（リート）】
世界リート
現地通貨ベース
＋5.93％
前期末
当期末
期中対円騰落率
79.95円 79.42円 円高・ドル安 （△0.66％）
103.62円 100.95円 円高・ユーロ安（△2.57％）
129.21円 126.02円 円高・ポンド安（△2.47％）
80.87円 82.82円 円安・豪ドル高（＋2.41％）
円ベース
＋3.21％
世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、配当金込。
リートは、当期も上昇しました。
超低金利環境が続くなか、より高い利回りを求める投
資家の資金がリート市場に流入しました。
− 4 −
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・世界分散・ファン
ド（債券重視型／株式重視型）にご投資いただき、誠に
ありがとうございます。ここに、第38期∼第40期まで決
算を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移（当報告書作成期間：第38期∼第40期）
（債券重視型）
（株式重視型）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
運用の概要
当ファンドは、受益証券への投資を通じて、世界（日
本を含む）の債券、株式、不動産投資信託（リート）に
分散投資を行います。主に配当等収入を確保することを
目的とした運用を行うとともに、長期的な投資信託財産
の成長を目指します。
ファンドが投資する受益証券及び基本的配分は図の通
り、「債券重視型」について債券70％、株式15％、リー
ト15％、「株式重視型」について債券35％、株式50％、
リート15％としております。この基本資産配分は、各資
産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性などを
考慮して、配当等収入の確保とリスクの分散を目指して
決定したものです。当期につきましても、原則として、
この比率を目標とした運用を行いました。
ファンドの基本投資割合
フィデリティ・
ワールドＲＥＩＴ・
マザーファンド
フィデリティ・
ワールドＲＥＩＴ・
マザーファンド
15％
15％
フィデリティ・
ワールド債券・
マザーファンド
70％
フィデリティ・
ワールド株式・
マザーファンド
15％
フィデリティ・
ワールド債券・
マザーファンド
35％
フィデリティ・
ワールド株式・
マザーファンド
50％
− 5 −
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
当期のファンドの累積リターンは、債券重視型が
＋3.91％、株式重視型が＋3.80％でした。当期は債券
（フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド）の期中
累積リターンが株式（フィデリティ・ワールド株式・マ
ザーファンド）を上回ったことから、債券組入れ比率の
高い「債券重視型」が「株式重視型」のリターンをやや
上回りました。
組入れ受益証券の比率及び騰落率
組入れ比率＊
(2012/11/12現在)
組入れ受益証券
フィデリティ・ワールド
(債券)
債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド
(株式)
株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド
(リート)
ＲＥＩＴ・マザーファンド
現金・その他
期中累積
リターン
債券重視型 株式重視型 (円ベース)
68.1％
34.4％ ＋4.53％
14.4％
48.3％ ＋4.14％
14.4％
14.5％ ＋4.04％
3.1％
2.9％
−
■分配金
第38期 第39期 第40期
(債券重視型)
分配金(税込)
45円
45円
45円
(株式重視型)
分配金(税込)
45円
45円
45円
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行
います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収
入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中
の分配額（１万口当たり）とさせていただきました。
●分配原資の内訳
(債券重視型)
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
■今後の投資方針
当ファンドは、中長期的な観点から見たリスクの分散
と配当収益を含むリターンの獲得に着目し、複数の資産
に投資を行っています。今後も、投資信託証券への投資
を通じ、基本資産配分比率から大きく乖離しない形で、
３つの資産へ分散投資を行ってまいります。また、各投
資対象ファンドにおきましては、引き続きグローバルに
展開する社内の調査ネットワークを活用した銘柄選択を
行ってまいります。
お客様におかれましては、中長期的な観点でご投資く
ださいますようお願いいたします。
2012年11月12日
(株式重視型)
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
(単位：円、1万口当たり・税込)
第38期
第39期
第40期
45
45
45
30
41
30
14
3
14
458
454
440
(単位：円、1万口当たり・税込)
第38期
第39期
第40期
45
45
45
31
45
19
13
−
25
925
930
905
※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が
「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額
を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われるこ
とはありません。
− 6 −
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
《フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）》
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
10作成期末(2010年11月10日)
11作成期末(2011年５月10日)
12作成期末(2011年11月10日)
13作成期末(2012年５月10日)
14作成期末(2012年11月12日)
準 価 額
投資信託
投資証券 純資産
税 込 期 中 受益証券
組入比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率 組入比率
円
円
％
％
％ 百万円
6,684
155
△1.0
33.1
63.7 30,816
6,678
135
1.9
33.3
63.7 27,194
6,137
135
△6.1
33.4
63.5 21,439
6,446
135
7.2
32.8
63.9 19,664
6,560
135
3.9
33.1
63.5 17,824
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注４）10作成期対応期間（第26期∼第28期）、11作成期対応期間（第29期∼第31期）、12作成期対応期間（第32期∼第34期）、13作成期対応期間（第35期∼第37期）、
14作成期対応期間（第38期∼第40期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
基 準 価
年
月
日
(期 首)
第
2012年５月10日
38
(期 末)
期
2012年７月10日
(期 首)
第
2012年７月10日
39
(期 末)
期
2012年９月10日
(期 首)
第
2012年９月10日
40
(期 末)
期
2012年11月12日
額
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
騰落率
組入比率
円
％
％
％
6,446
−
32.8
63.9
6,380
△1.0
33.0
63.7
6,335
−
33.0
63.7
6,517
2.9
32.5
64.0
6,472
−
32.5
64.0
6,605
2.1
33.1
63.5
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 7 −
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
託
(投
信
(販
売
(受
託
(ｂ) 売 買 委
(投
資
(ｃ) 有 価 証
(投
資
(ｄ) 保
管
(ｅ) そ の 他
合
目
報
会
会
銀
託 手 数
証
券 取 引
証
費
用
の 諸 費
計
酬
社)
社)
行)
料
券)
税
券)
等
用
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加、解約に
より受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果で
す。
(a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(c)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(d)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファン
ドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）(e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する
諸費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価
証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出
に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信
託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷
および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費
用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載
した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法
律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
第38期∼第40期
27円
(6)
(19)
(2)
0
(0)
0
(0)
0
1
28
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2012年５月11日から2012年11月12日まで）
決
算
期
第
38
設
定
数
金
千口
−
−
−
口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
期
∼
第
期
解
口
数
千口
1,817,065.335
416,982.563
526,777.157
額
千円
−
−
−
40
約
金
額
千円
1,797,463
347,193
420,630
（注）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2012年５月11日から2012年11月12日まで）
（1）期中の利害関係人との取引状況
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
第
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
38
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
（注）平均保有割合23.8％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
− 8 −
40
百万円
2,347
3,930
4,004
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
3,930
3,347
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
83.6
品
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<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
38
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
40
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
272
1,419
1,562
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
10
1,419
725
Ｄ
Ｃ
％
3.7
100.0
46.4
（注）平均保有割合17.4％
（2）利害関係人の発行する有価証券等
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
38
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
3,930
40
期
作成期末保有額
百万円
29,981
第
38
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
1,419
40
期
作成期末保有額
百万円
9,628
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
（3）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第38期∼第40期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
645千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 9 −
品
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■組入資産の明細（2012年11月12日現在）
●親投資信託残高
期首(前作成期末)
口
数
千口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
13,684,456.867
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
3,466,574.909
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
3,697,120.281
種
類
当
作 成
数
千口
11,867,391.532
3,049,592.346
3,170,343.124
口
期 末
評 価
額
千円
12,140,341
2,572,026
2,564,807
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2012年11月12日現在）
当 作 成
評 価 額
千円
12,140,341
2,572,026
2,564,807
754,278
18,031,453
期 末
比
率
％
67.3
14.3
14.2
4.2
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝79.51円、1カナダ・ドル＝79.49円、1オーストラリア・ドル＝82.63円、1香港・ドル＝10.26円、
1シンガポール・ドル＝64.96円、1イギリス・ポンド＝126.40円、1ユーロ＝101.13円です。
（注２）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(30,078,033千円)の投資信託財産総額(51,193,186千円)に対する比率は、
58.8%です。
（注３）フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(9,641,483千円)の投資信託財産総額(14,735,631千円)に対する比率は、
65.4%です。
（注４）フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(12,187,687千円)の投資信託財産総額(12,901,213千円)に対する比
率は、94.5%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
− 10 −
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ワールド債券・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールド株式・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・
マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 )
未
収
入
金
(Ｂ) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2012年７月10日現在)
第 38 期 末
(2012年９月10日現在)
第 39 期 末
(2012年11月12日現在)
第 40 期 末
円
18,902,469,308
587,288,878
円
18,572,344,014
522,411,299
円
18,031,453,322
623,922,419
12,711,963,972
12,466,164,305
12,140,341,537
2,729,680,950
2,678,866,821
2,572,026,184
2,729,614,113
2,694,551,841
2,564,807,587
143,921,395
205,407,040
132,802,189
44,958,689
25,980,751
1,665,411
18,697,062,268
29,511,597,565
△10,814,535,297
29,511,597,565口
6,335円
210,349,748
206,855,074
127,687,889
50,131,225
25,721,737
3,314,223
18,365,488,940
28,375,086,446
△10,009,597,506
28,375,086,446口
6,472円
130,355,595
206,527,141
122,273,212
54,702,659
25,867,542
3,683,728
17,824,926,181
27,171,825,104
△9,346,898,923
27,171,825,104口
6,560円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第38期
第39期
期首元本額
30,506,758,424円
29,511,597,565円
期中追加設定元本額
65,506,520円
46,695,413円
期中一部解約元本額
1,060,667,379円
1,183,206,532円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第38期末
第39期末
受託者報酬
1,998,502円
1,978,582円
委託者報酬
23,982,249円
23,743,155円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第38期末
第39期末
元本の欠損
10,814,535,297円
10,009,597,506円
− 11 −
第40期
28,375,086,446円
41,441,313円
1,244,702,655円
第40期末
1,989,792円
23,877,750円
第40期末
9,346,898,923円
品
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■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第
38 期
円
△166,411,459
58,703,667
△225,115,126
△27,646,162
△194,057,621
△10,045,574,038
△442,101,449
(288,022,494)
(△730,123,943)
△10,681,733,108
△132,802,189
△10,814,535,297
△485,737,498
(244,436,818)
(△730,174,316)
1,107,657,804
△11,436,455,603
第38期（自
第39期（自
第40期（自
第 39
2012年５月11日 至 2012年７月10日）
2012年７月11日 至 2012年９月10日）
2012年９月11日 至 2012年11月12日）
期
第 40 期
円
円
542,197,444
385,452,661
549,273,343
435,739,815
△7,075,899
△50,287,154
△27,370,549
△26,237,047
514,826,895
359,215,614
△9,913,967,390
△9,097,613,169
△482,769,122
△486,228,156
(236,712,997)
(217,561,480)
(△719,482,119)
(△703,789,636)
△9,881,909,617
△9,224,625,711
△127,687,889
△122,273,212
△10,009,597,506
△9,346,898,923
△493,886,165
△524,781,098
(225,635,604)
(179,022,512)
(△719,521,769)
(△703,803,610)
1,064,619,099
1,019,208,401
△10,580,330,440
△9,841,326,226
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第38期
第39期
第40期
受託者報酬
1,998,502円
1,978,582円
1,989,792円
委託者報酬
23,982,249円
23,743,155円
23,877,750円
（注５）第38期末における配当等収益から費用を控除した額（89,166,140円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（288,072,867円）及び分配準備積立金（1,107,657,804円）より分配対象収益は1,484,896,811円（1口当た
り0.050316円）であり、うち132,802,189円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第39期末における配当等収益から費用を控除した額（116,570,846円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（236,752,647円）及び分配準備積立金（1,064,619,099円）より分配対象収益は1,417,942,592円（1口当た
り0.049971円）であり、うち127,687,889円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第40期末における配当等収益から費用を控除した額（83,720,270円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（217,575,454円）及び分配準備積立金（1,019,208,401円）より分配対象収益は1,320,504,125円（1口当た
り0.048598円）であり、うち122,273,212円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
■分配金のお知らせ
決
算 期
第38期
第39期
第40期
年 月 日
2012年７月10日
2012年９月10日
2012年11月12日
１万口当たりの分配金（税込）
45円
45円
45円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の
受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2012年12月31日までは10％（所得税７％および地方税３％）、2013年１月１日から2013年12月31日ま
では10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％および地方税３％）、2014年１月１日以後は20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税
５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
＜復興特別所得税について＞
・2013年１月１日から2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を
乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税及び復興特別所得税7.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％
の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再
度、交付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
− 12 −
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《フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）》
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
10作成期末(2010年11月10日)
11作成期末(2011年５月10日)
12作成期末(2011年11月10日)
13作成期末(2012年５月10日)
14作成期末(2012年11月12日)
準 価 額
投資信託
投資証券 純資産
税 込 期 中 受益証券
組入比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率 組入比率
円
円
％
％
％ 百万円
6,166
150
0.9
31.2
65.9 16,437
6,301
135
4.4
31.0
65.9 15,382
5,595
135
△9.1
31.2
65.9 12,123
5,912
135
8.1
30.4
66.3 11,439
5,999
135
3.8
30.9
65.9 10,333
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注４）10作成期対応期間（第26期∼第28期）、11作成期対応期間（第29期∼第31期）、12作成期対応期間（第32期∼第34期）、13作成期対応期間（第35期∼第37期）、
14作成期対応期間（第38期∼第40期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
基 準 価
年
月
日
(期 首)
第
2012年５月10日
38
(期 末)
期
2012年７月10日
(期 首)
第
2012年７月10日
39
(期 末)
期
2012年９月10日
(期 首)
第
2012年９月10日
40
(期 末)
期
2012年11月12日
額
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
騰落率
組入比率
円
％
％
％
5,912
−
30.4
66.3
5,864
△0.8
30.5
66.1
5,819
−
30.5
66.1
6,009
3.3
30.5
65.8
5,964
−
30.5
65.8
6,044
1.3
30.9
65.9
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 13 −
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
託
(投
信
(販
売
(受
託
(ｂ) 売 買 委
(投
資
(ｃ) 有 価 証
(投
資
(ｄ) 保
管
(ｅ) そ の 他
合
目
報
会
会
銀
託 手 数
証
券 取 引
証
費
用
の 諸 費
計
酬
社)
社)
行)
料
券)
税
券)
等
用
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加、解約に
より受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果で
す。
(a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(c)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(d)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファン
ドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）(e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する
諸費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価
証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出
に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信
託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷
および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費
用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載
した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法
律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
第38期∼第40期
25円
(5)
(17)
(2)
0
(0)
0
(0)
0
2
27
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2012年５月11日から2012年11月12日まで）
決
算
期
第
38
設
定
数
金
千口
−
−
−
口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
期
∼
第
期
解
口
数
千口
538,585.584
861,717.926
312,815.404
額
千円
−
−
−
40
約
金
額
千円
530,816
715,419
247,396
（注）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2012年５月11日から2012年11月12日まで）
（1）期中の利害関係人との取引状況
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
第
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
38
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
（注）平均保有割合6.9％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
− 14 −
40
百万円
2,347
3,930
4,004
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
3,930
3,347
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
83.6
品
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<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
38
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
40
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
272
1,419
1,562
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
10
1,419
725
Ｄ
Ｃ
％
3.7
100.0
46.4
（注）平均保有割合33.9％
（2）利害関係人の発行する有価証券等
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
38
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
3,930
40
期
作成期末保有額
百万円
29,981
第
38
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
1,419
40
期
作成期末保有額
百万円
9,628
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
（3）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第38期∼第40期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
375千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 15 −
品
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■組入資産の明細（2012年11月12日現在）
●親投資信託残高
期首(前作成期末)
口
数
千口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
4,010,881.753
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
6,773,583.865
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
2,167,240.873
種
類
当
作 成
数
千口
3,472,296.169
5,911,865.939
1,854,425.469
口
期 末
評 価
額
千円
3,552,158
4,986,067
1,500,230
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2012年11月12日現在）
当 作 成
評 価 額
千円
3,552,158
4,986,067
1,500,230
412,636
10,451,093
期 末
比
率
％
34.0
47.7
14.4
3.9
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝79.51円、1カナダ・ドル＝79.49円、1オーストラリア・ドル＝82.63円、1香港・ドル＝10.26円、
1シンガポール・ドル＝64.96円、1イギリス・ポンド＝126.40円、1ユーロ＝101.13円です。
（注２）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(30,078,033千円)の投資信託財産総額(51,193,186千円)に対する比率は、
58.8%です。
（注３）フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(9,641,483千円)の投資信託財産総額(14,735,631千円)に対する比率は、
65.4%です。
（注４）フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(12,187,687千円)の投資信託財産総額(12,901,213千円)に対する比
率は、94.5%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
− 16 −
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ワールド債券・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールド株式・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・
マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 )
未
収
入
金
(Ｂ) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2012年７月10日現在)
第 38 期 末
(2012年９月10日現在)
第 39 期 末
(2012年11月12日現在)
第 40 期 末
円
10,950,932,746
325,054,446
円
10,805,471,881
302,057,417
円
10,451,093,332
412,636,416
3,648,424,637
3,618,384,712
3,552,158,980
5,283,704,641
5,183,616,746
4,986,067,732
1,588,403,055
1,564,262,291
1,500,230,204
105,345,967
118,281,101
83,773,614
18,202,860
14,961,910
1,342,717
10,832,651,645
18,616,358,828
△7,783,707,183
18,616,358,828口
5,819円
137,150,715
132,469,398
80,529,004
34,281,748
14,972,282
2,686,364
10,673,002,483
17,895,334,375
△7,222,331,892
17,895,334,375口
5,964円
−
117,486,507
77,512,712
20,864,985
15,062,808
4,046,002
10,333,606,825
17,225,047,267
△6,891,440,442
17,225,047,267口
5,999円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第38期
第39期
期首元本額
19,350,200,695円
18,616,358,828円
期中追加設定元本額
51,536,491円
43,353,484円
期中一部解約元本額
785,378,358円
764,377,937円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第38期末
第39期末
受託者報酬
1,150,905円
1,151,702円
委託者報酬
13,811,005円
13,820,580円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第38期末
第39期末
元本の欠損
7,783,707,183円
7,222,331,892円
− 17 −
第40期
17,895,334,375円
46,317,372円
716,604,480円
第40期末
1,158,663円
13,904,145円
第40期末
6,891,440,442円
品
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■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第
38 期
円
△73,643,974
39,190,607
△112,834,581
△16,304,627
△89,948,601
△7,214,111,041
△395,873,927
(586,638,857)
(△982,512,784)
△7,699,933,569
△83,773,614
△7,783,707,183
△420,182,968
(562,356,441)
(△982,539,409)
1,161,448,597
△8,524,972,812
第38期（自
第39期（自
第40期（自
第 39
2012年５月11日 至 2012年７月10日）
2012年７月11日 至 2012年９月10日）
2012年９月11日 至 2012年11月12日）
期
第 40 期
円
円
355,907,662
153,499,649
361,815,110
181,993,461
△5,907,448
△28,493,812
△16,315,929
△16,422,446
339,591,733
137,077,203
△7,061,012,951
△6,529,454,101
△420,381,670
△421,550,832
(543,181,433)
(525,670,278)
(△963,563,103)
(△947,221,110)
△7,141,802,888
△6,813,927,730
△80,529,004
△77,512,712
△7,222,331,892
△6,891,440,442
△420,381,670
△465,493,411
(543,213,684)
(481,739,790)
(△963,595,354)
(△947,233,201)
1,121,861,920
1,077,758,520
△7,923,812,142
△7,503,705,551
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第38期
第39期
第40期
受託者報酬
1,150,905円
1,151,702円
1,158,663円
委託者報酬
13,811,005円
13,820,580円
13,904,145円
（注５）第38期末における配当等収益から費用を控除した額（59,464,573円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（586,665,482円）及び分配準備積立金（1,161,448,597円）より分配対象収益は1,807,578,652円（1口当た
り0.097096円）であり、うち83,773,614円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第39期末における配当等収益から費用を控除した額（87,736,397円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（543,213,684円）及び分配準備積立金（1,114,654,527円）より分配対象収益は1,745,604,608円（1口当た
り0.097545円）であり、うち80,529,004円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第40期末における配当等収益から費用を控除した額（33,570,133円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（525,682,369円）及び分配準備積立金（1,077,758,520円）より分配対象収益は1,637,011,022円（1口当た
り0.095037円）であり、うち77,512,712円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
■分配金のお知らせ
決
算 期
第38期
第39期
第40期
年 月 日
2012年７月10日
2012年９月10日
2012年11月12日
１万口当たりの分配金（税込）
45円
45円
45円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の
受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2012年12月31日までは10％（所得税７％および地方税３％）、2013年１月１日から2013年12月31日ま
では10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％および地方税３％）、2014年１月１日以後は20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税
５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
＜復興特別所得税について＞
・2013年１月１日から2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を
乗じた復興特別所得税が付加され、10.147％（所得税及び復興特別所得税7.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％
の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再
度、交付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
− 18 −
品
名：t4513_02-00_(t4512流用)ワールド債券マザー.doc
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第14期》
決算日 2012年11月12日
（計算期間：2012年５月11日から2012年11月12日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行い、配
当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
●主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主とし
運 用 方 針
主要運用対象
て投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファ
ンドに投資します。
●組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回
り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行います。
また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります。
● ファンド・ユニバースは、投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中か
ら、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、世界(日本を含みます。)の各種債券(主として国債、政府機関債、投資適格債券、ハイ・イールド
債、エマージング債等)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 19 −
品
名：t4513_02-00_(t4512流用)ワールド債券マザー.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
■当期の市場環境
当期の世界の債券市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
世界国債
世界ハイ･イールド債券
エマージング債券
現地通貨ベース
＋2.55％
＋6.91％
＋9.11％
円ベース
＋1.47％
＋5.91％
＋8.43％
世界国債：シティグループ・世界国債・インデックス、世界ハイ･イールド債券：
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボンド・イン
デックス、エマージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル。いずれもトータ
ル・リターン。エマージング債券は米ドル・ベース。
債券市場は、前期に続きいずれもが上昇しました。夏
以降、投資家の資金が再び株式などのリスク資産に戻っ
たことから、当期も、相対的にリスクの高いハイ・イー
ルド債券、エマージング債券が、国債に比べ大きく上昇
しました。
主要市場の政策金利及び10年国債利回りは以下の通り
です。周辺国の財政危機に根本的な解決が見えず、景気
の先行き不安が強まっているユーロ圏では、欧州中央銀
行（ECB）が政策金利の追加引き下げを実施しました。他
の国でも、政策金利が歴史的低水準に維持されたことに
加え、９月には米国で量的緩和第３弾（QE3）、日本でも
９月、10月に追加緩和策と、主要各国が非伝統的手段に
よる追加的金融緩和措置を発表しました。
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
0∼0.25％
1.00％
0.50％
0∼0.10％
政策金利
当期末
0∼0.25％
0.75％
0.50％
0∼0.10％
変化
−
△0.25％
−
−
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
1.89％
1.45％
1.99％
0.87％
10年国債利回り
当期末
1.60％
1.34％
1.72％
0.74％
変化
△0.29％
△0.11％
△0.26％
△0.13％
【為替】
前期末
当期末
期中対円騰落率
ドル
79.95円 79.42円 円高・ドル安 （△0.66％）
ユーロ 103.62円 100.95円 円高・ユーロ安（△2.57％）
ポンド 129.21円 126.02円 円高・ポンド安（△2.47％）
豪ドル 80.87円 82.82円 円安・豪ドル高（＋2.41％）
WMロイター
当期は、欧州債務不安が強まる局面で、リスク回避を
目的とした円買いがみられたほか、米国のQE3実施決定も
あり、９月、10月連続の日銀の追加緩和策発表にもかか
わらず、前月末比で円高となりました。豪ドルは、利下
げ打ち止め感から期末にかけて上昇し、前期末比では円
安・豪ドル高となりました。
− 20 −
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■基準価額の推移
組入れ投資信託証券
フィデリティ･米国投資適格債・ファンド
(投資適格債券)
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･
ボンド･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･
ファンド
フィデリティ･USハイ･イールド･ファン
(ハイ･イールド債券)
ド（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･
ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･
(エマージング債券)
マーケット･デット･ファンド
現金・その他
組入れ比率＊ 期中累積
リターン
当期末 (円ベース)
36.3％
＋4.05％
(注１)
35.7％
＋3.71％
(注２)
8.0％
＋5.45％
5.0％
＋3.89％
(注１)
5.0％
＋6.26％
(注１)
10.0％
＋8.16％
0.0％
−
組入れ比率は、対純資産総額比率
(注1)ルクセンブルグ籍証券投資法人。(注2)英国籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。
(注1)(注2)の外国籍投信のリターンは、原則として、ファンド全体の基準価額に
反映される期末日の前営業日のリターンとしています。
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
当期のファンドの累積リターンは＋4.53％でした。
当ファンドについては、従来通り、利回り水準、リス
ク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮
し、米国、欧州の投資適格債券を中心に、ハイ･イールド
債券、エマージング債券にも分散投資を行いました。期
末時の各投資信託証券の組入れ比率及びリターンは以下
の通りでした。
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、世界の債券市場へ分散投資を行います。それぞれの
投資対象ファンドにおいては、トップダウン、ボトムア
ップ両面からの調査分析に基づき、発行体の信用力分析、
定量面からの相対価値分析などを重視した運用を行って
まいります。
2012年11月12日
− 21 −
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■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
9,597
9,595
9,260
9,787
10,230
10期(2010年11月10日)
11期(2011年５月10日)
12期(2011年11月10日)
13期(2012年５月10日)
14期(2012年11月12日)
額
期 中
騰落率
％
△2.5
△0.0
△3.5
5.7
4.5
投資信託
受益証券
組入比率
％
41.2
41.5
41.3
41.1
41.3
投資証券
組入比率
％
58.6
58.5
58.4
58.7
58.7
純資産
総 額
百万円
90,126
77,485
61,522
56,132
51,075
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2012年５月10日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
9,787
9,462
9,576
9,587
9,817
9,930
10,285
％
−
△3.3
△2.2
△2.0
0.3
1.5
5.1
投資信託
受益証券
組入比率
％
41.1
41.7
41.2
41.1
40.8
40.8
40.9
2012年11月12日
10,230
4.5
41.3
年
月
価
日
額
騰落率
(期 首)
投資証券
組入比率
％
58.7
58.1
58.8
58.7
59.0
59.1
58.9
(期 末)
58.7
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
期
−円
0
0
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 22 −
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■売買及び取引の状況（2012年５月11日から2012年11月12日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
外国
千口 千アメリカ・ドル
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
−
−
千口 千イギリス・ポンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
−
−
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
−
−
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
−
−
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
414,092.12
259,193
2,929,068.836
2,088,517
千口 千アメリカ・ドル
829.12101
9,835
千口 千イギリス・ポンド
15,639.50433
4,628
千口
千ユーロ
297.01434
3,182
2,163.01221
22,421
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2012年５月11日から2012年11月12日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
2,347
3,930
4,004
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
3,930
3,347
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
83.6
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
−
当
売
付
期
額
百万円
3,930
期末保有額
百万円
29,981
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL INVESTMENTS SERVICES UK
LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 23 −
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■組入資産の明細（2012年11月12日現在）
下記は、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド全体(49,925,912,877口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
4,029,222.069
2,558,958
5.0
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用） 25,573,310.98
18,540,650
36.3
合
計
29,602,533.049
21,099,609
41.3
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−コア・ユーロ・ボンド・ファンド
合
計
千口
5,270.28424
千口
106,807.0164
千口
2,300.4496
17,157.30668
131,535.05692
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
64,297
5,112,291
千イギリス・ポンド
千円
32,255
4,077,122
千ユーロ
千円
25,097
2,538,151
180,494
18,253,445
−
29,981,011
比
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2012年11月12日現在）
当
期
末
評 価 額
比
率
千円
％
21,099,609
41.2
29,981,011
58.6
112,565
0.2
51,193,186
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝79.51円、1イギリス・ポンド＝126.40円、1ユーロ＝101.13円です。
（注２）当期末における外貨建資産(30,078,033千円)の投資信託財産総額(51,193,186千円)に対する比率は、58.8%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 24 −
率
％
10.0
8.0
5.0
35.7
58.7
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
（2012年11月12日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
51,213,186,426
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
△366,980,256
投資信託受益証券(評価額)
21,099,609,396
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
29,981,011,505
未
収
入
金
422,534,326
未
収
配
当
金
70,831,847
そ の 他 未 収 収 益
6,179,608
負
債
137,452,348
未
払
金
20,007,625
未
払
解
約
金
117,444,723
純資産総額(Ａ−Ｂ)
51,075,734,078
元
本
49,925,912,877
次 期 繰 越 損 益 金
1,149,821,201
受 益 権 総 口 数
49,925,912,877口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,230円
当期（自 2012年５月11日 至 2012年11月12日）
項
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
950,997,010
受
取
配
当
金
924,648,799
受
取
利
息
1,517
そ の 他 収 益 金
26,346,694
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,330,709,116
売
買
益
1,922,852,830
売
買
損
△592,143,714
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△19,878
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
57,352,487,748円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
7,426,574,871円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･世界3資産･ファンド(毎月決算型)
33,291,858,862円
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券重視型)
11,867,391,532円
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式重視型)
3,472,296,169円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定型)
59,514,310円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定成長型)
377,471,496円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(成長型)
589,083,805円
フィデリティ･退職設計･ファンド(１年決算型)
202,693,269円
フィデリティ･退職設計･ファンド(隔月決算型)
65,603,434円
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
2,281,686,248
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｆ) 解 約 差 損 益 金
△1,220,408,344
88,543,297
(Ｇ)
− 25 −
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
1,149,821,201
次期繰越損益金(Ｇ)
計
1,149,821,201
品
名：t4513_02-01_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての債券に投資を行います。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 26 −
品
名：t4513_02-01_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
運用および純資産変動計算書
2012年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
純利益
ユーロ
10,100,265
34,160
10,134,425
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
880,829
990,064
144,293
48,811
54,901
2,118,898
26,803
(337,869)
1,807,832
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
8,326,593
4,409,617
3,439
(3,095,719)
342,995
7,083,559
(15,385)
(242,605)
16,812,494
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(6,242,375)
21,084,500
(61,117,486)
76,973
(39,956,013)
(29,385,894)
純資産額
期首
期末
311,867,229
282,481,335
− 27 −
品
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投資資産明細表
2012年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Gaz Capital (Gazprom) 5.03% 25/02/2014 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 6.605% 13/02/2018 EMTN
Statoil 5.625% 11/03/2021 EMTN
LU
LU
NO
EUR
EUR
EUR
1,779,896
1,186,598
266,984
1,859,992
1,346,788
339,270
3,546,050
0.66
0.48
0.12
1.26
公益事業
National Grid 4.375% 10/03/2020 EMTN
CEZ 4.875% 16/04/2025
Thames Water Utilities Cayman 6.125% 04/02/2013 EMTN
Veolia Environnement 4.00% 12/02/2016 EMTN
Iberdrola International 4.25% 11/10/2018 EMTN
Suez Environnement 6.25% 08/04/2019 EMTN
Electricite De France 4.625% 26/04/2030 EMTN
Electricite De France 4.50% 12/11/2040 EMTN
EDP Finance 4.625% 13/06/2016 EMTN
GB
CZ
KY
FR
NL
FR
FR
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
978,943
889,948
860,283
741,624
711,959
474,639
415,309
237,320
231,387
1,104,905
990,798
890,488
797,517
710,200
592,284
433,338
236,171
205,103
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0.39
0.35
0.32
0.28
0.25
0.21
0.15
0.08
0.07
2.11
素材
Rexam 4.375% 15/03/2013 EMTN
GB
EUR
1,038,273
1,060,056
1,060,056
0.38
0.38
資本財・サービス
Glencore Finance Europe 4.125% 03/04/2018
Siemens Financieringsmaat. 5.125% 20/02/2017 EMTN
Hit Finance 5.75% 09/03/2018
Deutsche Bahn Finance 4.375% 23/09/2021 EMTN
G4S International Finance 2.875% 02/05/2017 EMTN
Siemens Financieringsmaat. 5.25% VRN 14/09/2066
LU
NL
NL
NL
GB
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,008,608
533,969
593,299
474,639
237,320
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1,051,474
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0.37
0.22
0.22
0.19
0.08
0.01
1.10
一般消費財・サービス
BMW Finance 3.25% 14/01/2019 EMTN
Volkswagen Int'l Finance 2.125% 19/01/2015 EMTN
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN
NL
NL
US
EUR
EUR
EUR
1,720,567
1,127,268
830,618
1,811,722
1,150,794
934,882
3,897,398
0.64
0.41
0.33
1.38
生活必需品
Coca-Cola Enterprises 3.125% 29/09/2017
Pernod-Ricard 5.00% 15/03/2017
Casino Guichard Perrachon 3.994% 09/03/2020 EMTN
US
FR
FR
EUR
EUR
EUR
1,839,226
1,483,247
1,127,268
1,933,542
1,625,587
1,120,724
4,679,853
0.68
0.58
0.40
1.66
ヘルスケア
Pfizer 5.75% 03/06/2021
Teva Pharmaceutical Finance IV 2.875% 15/04/2019 EMTN
US
CW
EUR
EUR
771,288
771,288
979,522
793,995
1,773,517
0.35
0.28
0.63
電気通信サービス
America Movil 4.125% 25/10/2019 EMTN
Teliasonera 3.625% 14/02/2024 EMTN
TDC 3.75% 02/03/2022 EMTN
MX
SE
DK
EUR
EUR
EUR
1,483,247
889,948
711,959
1,616,729
923,041
741,662
0.57
0.33
0.26
− 28 −
品
名：t4513_02-01_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Deutsche Telekom Finance 4.25% 13/07/2022 EMTN
Telecom Italia 5.25% 10/02/2022 EMTN
NL
IT
EUR
EUR
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444,974
526,964
425,414
4,233,810
0.19
0.15
1.50
金融
European Union 2.75% 03/06/2016 EMTN
UBS London 3.00% 06/06/2016 EMTN
European Union 2.75% 04/04/2022 EMTN
Int'l Bank for Reconstr. & Dev. 3.875% 20/05/2019
BNP Paribas 3.00% 24/02/2017
BNP Paribas Home Loan 2.50% 09/06/2015 EMTN
Goldman Sachs Group 4.75% 28/01/2014
Societe Generale SCF 4.00% 07/07/2016 EMTN
Nordea Bank (Finland) 2.25% 16/11/2015
FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021 EMTN
Metropolitan Life GF I 4.625% 16/05/2017 EMTN
Nordea Bank (Finland) 2.375% 02/09/2016 EMTN
Experian Finance 4.75% 04/02/2020 EMTN
BP Capital Markets 3.83% 06/10/2017 EMTN
European Union 3.375% 10/05/2019 EMTN
Intesa Sanpaolo 3.50% 27/11/2013 EMTN
Credit Agricole Home Loan 4.50% 29/01/2016 EMTN
American International Group 6.797% 15/11/2017 Reg S
HSBC Bank 3.75% 30/11/2016 EMTN
Banco Santander 3.125% 28/09/2015
Caisse Refinance L'Habit 4.00% 17/06/2022 EMTN
ABN Amro Bank 3.625% 22/06/2020 EMTN
ASIF III Jersey 4.75% 11/09/2013 EMTN
Volkswagen Leasing 3.375% 03/06/2016 EMTN
Intesa Sanpaolo 4.375% 16/08/2016 EMTN Reg S
Bank Nederlandse Gemeenten 3.00% 25/10/2021 EMTN
Allianz Finance II 6.50% VRN 13/01/2025
ABN Amro Bank 6.375% 27/04/2021 EMTN
CM-CIC Home Loan 3.125% 21/01/2015 EMTN
Credit Suisse Guernsey 2.875% 24/09/2015 EMTN
John Deere Bank 3.25% 22/06/2016 EMTN
Merck Financial Services 4.50% 24/03/2020 EMTN
Svenska Handelsbanken 4.375% 20/10/2021 EMTN
ING Bank 4.875% 18/01/2021
DNB Bank 4.375% 24/02/2021 Reg S
Severn Trent Utilities Finance 5.25% 11/03/2016 EMTN
Linde Finance 3.875% 01/06/2021 EMTN
WT Finance Australia 3.625% 27/06/2012
Imperial Tobacco Finance 4.50% 05/07/2018 EMTN
Achmea 7.375% 16/06/2014 EMTN
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
UBS London 5.625% 19/05/2014 EMTN
Rabobank Nederland 3.50% 17/10/2018 EMTN
HSBC Covered Bonds France 3.375% 20/01/2017 EMTN
Barclays Bank 6.625% 30/03/2022 Reg S
99
CH
99
99
FR
FR
US
FR
FI
DE
US
FI
GB
GB
99
IT
FR
US
GB
ES
FR
NL
GB
DE
IT
NL
NL
NL
FR
CH
LU
DE
SE
NL
NO
GB
NL
AU
GB
NL
US
CH
NL
FR
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5,932,988
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2,669,845
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1,483,247
1,447,649
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1,186,598
1,186,598
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1,067,938
1,038,273
1,008,608
1,067,938
919,613
889,948
771,288
711,959
711,959
682,294
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608,131
593,299
652,629
593,299
593,299
842,484
593,299
593,299
563,634
593,299
6,277,398
3,772,404
3,293,328
3,050,994
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2,540,474
2,457,303
2,316,136
2,149,310
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1,917,592
1,904,759
1,875,375
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1,565,710
1,540,792
1,499,647
1,458,280
1,352,710
1,283,231
1,279,857
1,272,405
1,221,603
1,135,785
1,108,473
1,062,937
1,052,978
1,046,954
961,148
920,584
824,642
809,021
791,460
746,988
706,698
685,960
662,255
654,668
650,570
646,687
644,501
640,249
619,521
598,398
568,495
2.22
1.34
1.17
1.08
0.96
0.90
0.87
0.82
0.76
0.69
0.68
0.67
0.66
0.57
0.55
0.55
0.53
0.52
0.48
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0.45
0.45
0.43
0.40
0.39
0.38
0.37
0.37
0.34
0.33
0.29
0.29
0.28
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.22
0.21
0.20
− 29 −
品
名：t4513_02-01_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Intesa Sanpaolo 4.125% 14/04/2020 EMTN
Credit Agricole 3.875% 13/02/2019 EMTN
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN
BNP Paribas Capital Trust VI 5.868% VRN (Perpetual)
Bank of Ireland 4.00% 28/01/2015 EMTN
BPCE 9.00% VRN (Perpetual)
Linde Finance 6.00% VRN (Perpetual)
Hannover Finance 5.75% VRN 14/09/2040
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual) Reg S
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual) EMTN
IT
FR
GB
US
IE
FR
NL
LU
BE
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
593,299
533,969
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415,309
444,974
444,974
326,314
326,314
326,314
326,314
540,430
529,697
409,520
399,735
397,346
394,358
339,652
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71,587,680
0.19
0.19
0.14
0.14
0.14
0.14
0.12
0.11
0.08
0.07
25.34
国債
Germany 0.75% 24/02/2017
Germany 3.25% 04/07/2021
Italy 3.00% 15/06/2015
France 3.00% 25/04/2022
Italy 4.25% 01/03/2020
Italy 4.25% 01/08/2014
Belgium 4.25% 28/09/2013
France 4.00% 25/04/2018
Germany 3.25% 04/07/2042
Italy 5.00% 01/09/2040
Netherlands 4.00% 15/07/2019
France 4.50% 25/04/2041
Belgium 3.25% 28/09/2016
Netherlands 3.25% 15/07/2021
Italy 4.50% 01/03/2026
Austria 3.40% 22/11/2022
Belgium 4.25% 28/09/2022
Austria 4.00% 15/09/2016 144A
Finland 1.875% 15/04/2017
Netherlands 2.25% 15/07/2022
Finland 3.375% 15/04/2020
Germany 2.50% 27/02/2015
Finland 2.75% 04/07/2028
Belgium 4.00% 28/03/2032
Austria 4.15% 15/03/2037 144A
France 4.00% 25/04/2055
DE
DE
IT
FR
IT
IT
BE
FR
DE
IT
NL
FR
BE
NL
IT
AT
BE
AT
FI
NL
FI
DE
FI
BE
AT
FR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
51,350,014
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8,899,482
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3,381,803
2,966,494
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2,432,525
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1,275,592
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11,595,930
8,932,188
8,412,795
6,037,825
5,968,693
5,949,941
4,865,853
4,134,470
4,119,401
3,821,907
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2,607,035
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2,364,727
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1,414,586
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1,090,567
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594,220
161,799,635
18.30
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2.98
2.14
2.11
2.11
1.72
1.46
1.46
1.35
1.32
1.31
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0.92
0.92
0.89
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0.50
0.48
0.42
0.39
0.24
0.21
57.28
その他の市場で取引される証券
金融
BBVA 3.50% 26/07/2013
US Bank NA 1.102% VRN 28/02/2017 EMTN
BBVA 4.25% 30/03/2015 EMTN
ES
US
ES
EUR
EUR
EUR
2,135,876
2,313,865
1,868,891
2,159,610
2,132,609
1,905,470
6,197,689
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0.75
0.67
2.19
国債
France 1.75% 25/02/2017
Spain 4.90% 30/07/2040
FR
ES
EUR
EUR
6,526,287
1,898,556
6,539,438
1,562,047
8,101,485
2.31
0.55
2.87
− 30 −
品
名：t4513_02-01_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
国コード
通貨
IE
EUR
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
170
2,392,515
2,392,515
0.85
0.85
1
0.00
278,335,826
98.53
その他
投資資産合計（取得価額 271,133,925ユーロ）
先物取引
Euro Bund Future 07/06/2012
Euro Bobl Future 07/06/2012
通貨
契約額等
EUR
EUR
(6,864,100)
(22,302,103)
未実現(損)益
（ユーロ）
(133,855)
(201,369)
(335,224)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
ドイツ
フランス
イタリア
オランダ
国際機関
ベルギー
アメリカ合衆国
イギリス
フィンランド
スペイン
オーストリア
ルクセンブルグ
スイス
アイルランド
スウェーデン
メキシコ
ノルウェー
チェコ共和国
ケイマン諸島
キュラソー島
デンマーク
オーストラリア
現金その他純資産
地域別
国コード
DE
FR
IT
NL
99
BE
US
GB
FI
ES
AT
LU
CH
IE
SE
MX
NO
CZ
KY
CW
DK
AU
− 31 −
純資産
比率(％)
純資産
比率(％)
(0.05)
(0.07)
(0.12)
4,480,733
1.59
282,481,335
100.00
純資産比率(％)
28.20
15.39
12.90
8.29
5.02
4.83
4.55
3.89
3.19
2.45
2.05
1.91
1.89
0.99
0.61
0.57
0.37
0.35
0.32
0.28
0.26
0.23
1.47
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10％を超え
ないものとします。
有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
運用および純資産変動計算書
2012年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
純利益
ユーロ
144,902,024
3,281,293
148,183,317
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
18,650,253
6,380,315
992,621
229,036
312,453
402,470
26,967,148
7,063,348
(1,755)
34,028,741
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
114,154,576
(23,822,555)
60,368
(4,031,567)
(3,401,042)
9,462,992
(49,241,424)
850,554
(69,660,467)
(211,166)
4,088,446
(21,751,285)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(57,999,245)
688,595,270
(1,110,523,073)
(6,866,046)
(428,793,849)
(508,544,379)
純資産額
期首
期末
2,447,640,437
1,939,096,058
− 33 −
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投資資産明細表
2012年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
HollyFrontier 9.875% 15/06/2017
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20/04/2017 EMTN
Afren 10.25% 08/04/2019 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 6.605% 13/02/2018 EMTN
Pertamina Persero 4.875% 03/05/2022 Reg S
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 6.58% 31/10/2013 EMTN
Korea Resources 4.125% 19/05/2015
Enbridge Energy Partners 5.20% 15/03/2020
Frontier Oil 6.875% 15/11/2018
Petromena 9.75% 24/05/2012 (Defaulted)
US
HU
GB
LU
ID
ID
LU
KR
US
US
NO
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
NOK
4,952,844
4,358,503
2,575,479
64,906
86,541
86,541
43,271
43,271
21,635
15,145
108,123
4,213,331
4,073,588
2,048,063
73,668
65,177
64,359
55,873
34,102
18,313
12,157
4,280
10,662,911
0.22
0.21
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
公益事業
Southern Water Greensands Fin. 8.50% 15/04/2019
EDP Finance 4.75% 26/09/2016 EMTN
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
Aguila 3 7.875% 31/01/2018 Reg S
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S
Tokyo Electric Power 4.50% 24/03/2014
EDP Finance 4.90% 01/10/2019 144A
Anglian Water 7.00% 31/01/2018 EMTN
EDP Finance 3.25% 16/03/2015 EMTN
EDP Finance 3.75% 22/06/2015 EMTN
Intergen 9.50% 30/06/2017 Reg S
EDP Finance 6.00% 02/02/2018 144A
ENW Finance 6.125% 21/07/2021 EMTN
Wales & West Utilities Fin. 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010 (Defaulted)
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
GB
NL
GB
LU
NL
JP
NL
GB
NL
NL
NL
NL
GB
GB
KY
GB
GBP
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
8,915,120
9,410,404
3,075,663
4,754,731
3,219,349
2,872,650
3,764,162
1,485,853
1,882,081
1,807,788
990,569
1,386,796
21,635
21,635
742,927
742,927
10,525,156
8,351,197
4,522,390
4,159,910
3,299,189
2,757,600
2,342,965
1,863,171
1,679,609
1,621,196
1,245,401
933,486
30,810
30,026
9
7
43,362,122
0.54
0.43
0.23
0.21
0.17
0.14
0.12
0.10
0.09
0.08
0.06
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2.24
素材
HeidelbergCement Finance 8.00% 31/01/2017
ARD Finance 11.125% 01/06/2018 Reg S
Lafarge 10.00% 30/05/2017 EMTN
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
Rhodia 7.00% 15/05/2018
Kinove German Bondco 10.00% 15/06/2018 Reg S
Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017 Reg S
Evraz Group 6.75% 27/04/2018 Reg S
Steel Capital (Severstal) 9.75% 29/07/2013 Reg S
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Lafarge 8.875% 24/11/2016 EMTN
OI European Group 6.875% 31/03/2017 Reg S
Metinvest 8.75% 14/02/2018 Reg S
Kerling 10.625% 01/02/2017 Reg S
NL
LU
FR
LU
FR
DE
IE
LU
LU
GB
FR
NL
NL
GB
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
31,074,665
21,307,869
14,376,126
15,849,102
11,193,428
10,797,201
10,450,502
9,856,160
7,775,966
6,488,226
5,398,600
5,250,015
7,528,324
5,321,179
34,321,967
20,242,475
19,981,583
12,760,180
12,564,623
11,083,867
11,038,342
7,200,427
6,317,366
6,259,646
6,032,936
5,444,922
5,276,331
5,210,711
1.77
1.04
1.03
0.66
0.65
0.57
0.57
0.37
0.33
0.32
0.31
0.28
0.27
0.27
− 34 −
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Vedanta Resources Jersey II 4.00% 30/03/2017
New World Resources 7.875% 01/05/2018 Reg S
Vedanta Resources 6.75% 07/06/2016 Reg S
Norske Skogindustrier 7.00% 26/06/2017
Evraz Group 8.25% 10/11/2015 Reg S
Clariant Finance (Luxembourg) 5.625% 24/01/2017
Hidili Industry Int'l Development 1.50% 19/01/2015
Norske Skogindustrier 11.75% 15/06/2016 Reg S
Cemex 9.00% 11/01/2018 Reg S
AngloGold Ashanti Holdings 3.50% 22/05/2014 Reg S
Mongolian Mining 8.875% 29/03/2017 Reg S
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S
China Forestry Holdings 10.25% 17/11/2015 Reg S
Lafarge 8.875% 27/05/2014 EMTN
Praxair 2.45% 15/02/2022
Xstrata Finance Canada 5.25% 13/06/2017 EMTN
Arkema 4.00% 25/10/2017
Rio Tinto Finance (USA) 9.00% 01/05/2019
AngloGold Ashanti Holdings 5.375% 15/04/2020
Air Products & Chemicals 3.00% 03/11/2021
Teksid Aluminum 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
Chesapeake 10.375% 15/11/2011 (Defaulted)
GB
NL
GB
NO
LU
LU
KY
NO
MX
GB
KY
GB
KY
FR
US
CA
FR
AU
GB
US
LU
US
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
CNY
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
GBP
5,547,186
3,962,276
4,952,844
5,250,015
3,962,276
2,179,252
18,919,866
2,872,650
2,823,121
2,080,195
2,179,252
1,981,138
3,337,227
990,569
43,271
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
3,981,096
322,925
4,028,473
3,984,187
3,585,056
3,297,587
3,221,331
2,325,981
2,246,882
2,205,276
2,020,113
1,675,756
1,650,983
1,423,164
1,286,644
1,084,574
32,371
24,096
22,833
22,547
17,180
17,020
40
4
197,907,474
0.21
0.21
0.18
0.17
0.17
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.21
資本財・サービス
Fiat Industrial Finance Europe 6.25% 09/03/2018 EMTN
Schaeffler Finance 8.75% 15/02/2019 Reg S
Wienerberger 6.50% VRN (Perpetual)
Wendel 4.875% 26/05/2016
Rexel 7.00% 17/12/2018
REFER - Rede Ferroviaria 5.875% 18/02/2019 EMTN
RZD Capital 7.487% 25/03/2031 Reg S
Hutchison Whampoa Int'l 6.00% VRN (Perpetual) Reg S
Fiat Industrial Finance Europe 5.25% 11/03/2015 EMTN
Zinc Capital 8.875% 15/05/2018 Reg S
Brenntag Finance 5.50% 19/07/2018
Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017 Reg S
REFER - Rede Ferroviaria 4.047% 16/11/2026
Obrascon Huarte Lain 7.625% 15/03/2020 Reg S
Obrascon Huarte Lain 6.25% 18/05/2012
Lafarge Cement (UK) 10.75% 29/11/2013
REFER - Rede Ferroviaria 4.25% 13/12/2021
Glencore Finance Europe 4.125% 03/04/2018
General Electric 5.25% 06/12/2017
Cie de St-Gobain 5.625% 15/11/2024 EMTN
Glencore Finance Europe 7.125% 23/04/2015 EMTN
Glencore Finance Europe 5.25% 22/03/2017 EMTN
LU
NL
AT
FR
FR
PT
IE
KY
LU
LU
NL
NL
PT
ES
ES
GB
PT
LU
US
FR
LU
LU
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
25,655,734
9,311,348
11,765,977
8,122,665
7,429,267
10,500,030
4,556,617
6,141,527
3,962,276
4,185,154
3,367,934
3,120,292
3,962,276
1,485,853
1,386,796
693,398
1,981,138
43,271
43,271
21,635
21,635
21,635
25,760,409
9,883,995
9,692,224
7,977,513
7,818,263
6,457,519
5,803,948
4,739,521
4,037,618
3,662,009
3,569,775
3,249,784
1,983,991
1,453,907
1,391,720
961,952
931,135
45,110
38,256
28,499
24,322
23,356
99,534,826
1.33
0.51
0.50
0.41
0.40
0.33
0.30
0.24
0.21
0.19
0.18
0.17
0.10
0.07
0.07
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.13
情報技術
Phones4u Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
NXP 3.507% FRN 15/10/2013
GB
NL
GBP
EUR
9,212,291
7,686,192
10,218,746
7,673,240
0.53
0.40
− 35 −
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
eAccess 8.375% 01/04/2018 Reg S
Iliad 4.875% 01/06/2016
Tyco Electronics Group 3.50% 03/02/2022
JP
FR
LU
EUR
EUR
USD
6,834,925
43,271
21,635
6,373,568
44,582
16,334
24,326,470
0.33
0.00
0.00
1.25
一般消費財・サービス
Conti-Gummi Finance 6.50% 15/01/2016 Reg S
Conti-Gummi Finance 7.50% 15/09/2017 Reg S
Polish Television Holding 11.25% 15/05/2017 Reg S
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 Reg S
Virgin Media Secured Finance 7.00% 15/01/2018
Fiat Finance & Trade 6.125% 08/07/2014 EMTN
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Kabel Deutschland 6.50% 29/06/2018 Reg S
EN Germany Holdings 10.75% 15/11/2015 Reg S
CPUK Finance 11.625% 28/02/2018 EMTN
Verisure Holding 8.75% 01/09/2018 Reg S
Nord Anglia Education (UK) 10.25% 01/04/2017 144A
GCL Holdings 9.375% 15/04/2018 Reg S
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
Hyva Global 8.625% 24/03/2016 Reg S
UPC Holding 9.75% 15/04/2018 Reg S
Faurecia 9.375% 15/12/2016 EMTN
UPC Holding 8.375% 15/08/2020 Reg S
Codere Fin. Lux. 8.25% 15/06/2015 Reg S (Secured)
ITV 7.375% 05/01/2017 EMTN
Cyfrowy Polsat Finance 7.125% 20/05/2018 Reg S
Seat Pagine Gialle 10.50% 31/01/2017 Reg S
Independent News & Media
Verisure Holding 8.75% 01/12/2018 Reg S
Codere Fin. Lux. 8.25% 15/06/2015 Reg S (Guaranteed)
Conti-Gummi Finance 8.50% 15/07/2015 Reg S
Macys Retail Holdings 6.375% 15/03/2037
Time Warner Cable 4.125% 15/02/2021
Time Warner Cable 4.00% 01/09/2021
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 (Defaulted)
Technicolor 5.75% (Perpetual) (Defaulted)
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S (Defaulted)
NL
NL
NL
GB
IE
GB
LU
GB
IT
DE
NL
GB
SE
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EUR
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EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
15,849,102
15,601,460
15,279,525
13,580,699
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10,004,746
8,221,722
9,940,359
7,627,380
7,818,560
5,646,243
6,240,584
7,924,551
6,636,812
3,774,067
8,023,608
3,516,520
3,120,292
2,971,707
3,219,349
2,179,252
2,377,365
2,625,008
6,559,692
990,569
742,927
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21,635
21,635
21,635
2,298,120
3,764,162
3,367,934
16,649,561
16,446,123
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10,167,323
9,042,657
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6,178,178
6,140,462
6,090,934
5,613,725
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3,034,855
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2,886,579
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1,778,443
1,738,318
871,701
679,778
652,869
18,942
17,217
17,001
3,562
38
34
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0.85
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0.09
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0.04
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.60
生活必需品
Suedzucker Int'l Finance 5.25% VRN (Perpetual)
Agrokor DD 9.875% 01/05/2019 Reg S
R&R Ice Cream 8.375% 15/11/2017 Reg S
Bakkavor Finance 2 8.25% 15/02/2018 Reg S
Tate & Lyle International Finance 6.75% 25/11/2019
Wal-Mart Stores 5.625% 15/04/2041
Procter & Gamble 1.45% 15/08/2016
NL
HR
GB
GB
GB
US
US
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
7,528,324
7,231,153
4,556,617
3,466,991
21,635
21,635
21,635
7,492,489
7,405,062
4,604,826
3,536,665
31,506
20,020
16,668
23,107,236
0.39
0.38
0.24
0.18
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0.00
0.00
1.19
− 36 −
品
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)
Care UK Health & Social Care 9.75% 01/08/2017 Reg S
Labco 8.50% 15/01/2018 Reg S
Gerresheimer 5.00% 19/05/2018
Elan Finance 8.75% 15/10/2016
FR
GB
FR
DE
IE
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
18,820,809
8,419,836
5,472,893
1,981,138
2,377,365
18,945,967
10,763,286
4,542,501
2,098,282
1,972,436
38,322,472
0.98
0.56
0.23
0.11
0.10
1.98
電気通信サービス
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S B
Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019
VIP Finance (Vimpel Comm.) 7.748% 02/02/2021 Reg S
Eileme 2 AB 11.75% 31/01/2020 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S A
VIP Finance (Vimpel Comm.) 9.125% 30/04/2018 Reg S
VimpelCom Holdings 6.255% 01/03/2017 Reg S
Telenet Finance Luxembourg 6.375% 15/11/2020 Reg S
Sunrise Communications 7.00% 31/12/2017 EUR Reg S
VIP Finance (Vimpel Comm.) 6.493% 02/02/2016 Reg S
Frontier Communications 8.25% 15/04/2017
Sunrise Communications 7.00% 31/12/2017 CHF Reg S
VimpelCom Holdings 7.504% 01/03/2022 Reg S
MTS International Funding 8.625% 22/06/2020 144A
Portugal Telecom Int'l Finance 5.00% 04/11/2019 EMTN
Nextel Communications 5.95% 15/03/2014
MTS International Funding 8.625% 22/06/2020 Reg S
Portugal Telecom Int'l Finance 4.50% 16/06/2025 EMTN
America Movil 5.00% 30/03/2020
AT&T 5.875% 28/04/2017
Optus Finance Pty 3.50% 15/09/2020 EMTN
AT&T 5.55% 15/08/2041
Qwest 6.75% 01/12/2021
Verizon Communications 4.75% 01/11/2041
Verizon Communications 3.50% 01/11/2021
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
LU
GB
IE
SE
LU
IE
NL
LU
LU
IE
US
LU
NL
IE
NL
US
IE
NL
MX
US
AU
US
US
US
US
NL
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
CHF
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
39,028,414
16,047,216
23,278,369
12,877,395
14,412,777
9,707,575
9,608,518
6,834,925
4,952,844
6,735,868
6,314,877
4,952,844
5,646,243
3,754,256
3,714,633
3,665,105
3,070,764
2,159,440
43,271
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
916,276
34,990,925
22,129,073
17,527,452
13,090,516
12,935,468
8,164,561
7,275,340
6,799,896
5,274,779
5,254,961
5,155,742
4,392,299
4,168,277
3,259,832
3,119,921
2,792,308
2,669,603
1,586,739
37,370
30,606
23,066
18,752
18,526
17,240
17,152
9
160,750,413
1.80
1.14
0.90
0.68
0.67
0.42
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0.35
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0.27
0.27
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0.14
0.14
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.29
金融
Unitymedia Hessen 8.125% 01/12/2017 Reg S
FCE Bank 5.125% 16/11/2015 EMTN
ING Bank 3.875% 23/12/2016 EMTN
ING Verzekeringen 2.692% VRN 21/06/2021
JPMorgan Struct. Prod. 4.974% FRN 18/02/2014 EMTN
TMD Friction Finance 10.75% 15/05/2017 Reg S
ABN Amro Bank 4.31% VRN (Perpetual)
Smurfit Kappa Acquisitions 7.75% 15/11/2019 Reg S
Asset Repackaging Trust 7.768% VRN 29/12/2014
Crown Newco 3 7.00% 15/02/2018 Reg S
Wind Acquisition Holdings Fin. 12.25% 15/07/2017 Reg S
Alfa Bond Issuance (Alfa Bank) 7.875% 25/09/2017 Reg S
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual) Reg S
DE
GB
NL
NL
NL
LU
NL
IE
NL
GB
LU
IE
BE
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
20,435,436
14,858,533
14,748,580
18,586,720
23,855,400
12,976,452
20,347,275
13,867,964
13,956,123
11,391,542
14,372,071
16,047,216
16,839,671
21,584,929
18,874,658
17,979,794
17,448,284
15,968,101
15,052,685
15,006,930
14,942,732
14,724,407
13,483,743
12,600,569
12,510,256
12,335,059
1.11
0.97
0.93
0.90
0.82
0.78
0.77
0.77
0.76
0.70
0.65
0.65
0.64
− 37 −
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
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Smurfit Kappa Acquisitions 7.25% 15/11/2017 Reg S
International Personal Finance 11.50% 06/08/2015 EMTN
RL Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual) EMTN
Lloyds TSB Bank 13.00% (Perpetual) EMTN
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020 Reg S
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Boparan Finance 9.75% 30/04/2018 Reg S
Eksportfinans 2.375% 25/05/2016
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
UPCB Finance II 6.375% 01/07/2020 Reg S
Royal Bank of Scotland Group 5.50% (Perpetual)
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Eksportfinans 2.00% 15/09/2015
RBS 9.50% VRN 16/03/2022 EMTN
Transregional (Transcap) 10.514% VRN 18/07/2017
RCF (Renaissance Capital) 13.00% 01/04/2013 Reg S
Unitymedia Hessen 8.125% 01/12/2017 144A
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN
Ageas Hybrid Financing 5.125% VRN (Perpetual)
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Direct Line Insurance 9.25% VRN 27/04/2042
UBS Jersey 4.28% VRN (Perpetual)
PSB Finance (Promsvyazbank) 11.25% 08/07/2016
Banco Espirito Santo 5.625% 05/06/2014 EMTN
Alfa Bond Issuance (Alfa Bank) 6.30% VRN 22/02/2017
Alfa Bond Issuance (Alfa Bank) 7.75% 28/04/2021 Reg S
ATF Capital 10.00% VRN (Perpetual)
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.70% 17/03/2016
Kuznetski Cap. (Bk of Moscow) 6.807% VRN 10/05/2017
China SCE Property Holdings 10.50% 14/01/2016 Reg S
Deutsche Boerse 7.50% VRN 13/06/2038
FCE Bank 4.75% 19/01/2015 EMTN
BSPB Fin. (Bank St Peter.) 10.50% VRN 25/07/2017 EMTN
Lloyds TSB Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN
Bank of Scotland CF 6.059% VRN (Perpetual) Reg S
Royal Bank of Scotland Group 7.092% (Perpetual)
Evergrande Real Estate Group 13.00% 27/01/2015 Reg S
KBC Bank 8.00% (Perpetual)
PSB Finance (Promsvyazbank) 8.50% 25/04/2017 Reg S
Barclays Bank 4.875% VRN (Perpetual) EMTN
Country Garden Holdings 2.50% 22/02/2013
British Insurance Holdings 6.625% VRN 09/12/2030
HBOS 4.875% 20/03/2015
FCE Bank 4.825% 15/02/2017 EMTN
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
Bank St Petersburg (Pref'd)
Allied Irish Banks 4.00% 19/03/2015 EMTN
Aviva 4.729% VRN (Perpetual)
PSB Finance (Promsvyazbank) 12.75% 27/05/2015 EMTN
国コード
通貨
株数または
額面価額
IE
GB
GB
GB
NL
KY
GB
NO
IT
KY
GB
HU
NO
GB
IE
IE
DE
GB
LU
IT
GB
CH
LU
PT
IE
IE
NL
LU
LU
KY
DE
GB
IE
GB
GB
GB
KY
BE
LU
GB
KY
NL
GB
GB
FR
RU
IE
GB
LU
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
RUB
USD
CNY
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
USD
EUR
CNY
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
USD
11,292,485
10,500,030
12,183,997
6,551,623
10,004,746
9,035,812
8,915,120
12,134,469
11,193,428
7,716,532
13,075,509
12,747,631
10,610,817
8,863,610
9,707,575
8,816,063
8,484,222
5,646,243
10,896,258
7,280,681
4,952,844
7,330,210
6,933,982
5,943,413
7,437,191
7,033,039
9,246,961
183,255,244
6,364,405
47,547,306
4,457,560
4,209,918
5,933,508
4,152,465
4,952,844
6,191,056
5,547,186
5,745,300
5,448,129
6,262,219
29,221,782
4,952,844
3,764,162
2,823,121
4,952,844
1,594,816
3,665,105
3,962,276
3,764,162
− 38 −
時価
（ユーロ）
12,022,206
11,130,032
10,797,611
10,030,113
9,716,209
9,510,192
9,347,637
8,144,563
8,052,242
7,533,264
7,381,125
7,329,888
7,257,301
7,085,876
7,079,805
6,964,557
6,910,856
6,808,116
6,319,721
6,138,524
6,075,734
6,038,260
5,622,338
5,408,506
5,291,959
5,221,253
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4,727,079
4,577,256
4,561,570
4,388,839
4,362,181
4,329,529
4,323,455
4,263,316
4,224,938
4,136,616
4,095,950
4,026,085
4,022,811
3,749,568
3,633,862
3,514,331
3,380,316
3,343,325
3,223,069
3,153,311
3,108,796
純資産
比率(％)
0.62
0.57
0.56
0.52
0.50
0.49
0.48
0.42
0.42
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.37
0.36
0.36
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0.31
0.31
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0.27
0.27
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0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.21
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品
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Eksportfinans 2.375% 25/05/2016
Numericable Finance 12.375% 15/02/2019 Reg S
Bank of Ireland 4.00% 28/01/2015 EMTN
Bank of Scotland CF 7.754% VRN (Perpetual) Reg S
BNP Paribas Capital Trust VI 5.868% VRN (Perpetual)
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S
Mutual Securitisation 7.587% 30/09/2022
Society of Lloyd's 7.421% VRN (Perpetual)
Broadgate Financing 1.504% FRN 05/01/2022
CSFB (EXIM of Ukraine) 5.793% VRN 09/02/2016
China South City Holdings 13.50% 14/01/2016 Reg S
Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S
Lloyds TSB Bank 6.35% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
LBG Capital No.1 6.439% 23/05/2020
Eksportfinans 3.00% 17/11/2014
Alfa MTN Issuance 8.00% 18/03/2015 EMTN
BNP Paribas 5.945% VRN (Perpetual)
Ukraine Issuance (Alfa Bank) 13.00% 30/07/2012 EMTN
Novae Group 6.50% 27/04/2017
Barclays Bank 2.062% FRN (Perpetual)
Kaisa Group Holdings 13.50% 28/04/2015 Reg S
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
BPCE 4.75% VRN (Perpetual)
3I Group 5.75% 03/12/2032 EMTN
BNP Paribas 5.019% VRN (Perpetual)
Royal Bank of Scotland Group 5.25% (Perpetual)
BFCM 4.471% VRN (Perpetual) EMTN
BPCE 6.117% VRN (Perpetual) EMTN
Deutsche Postbank Funding 5.983% VRN (Perpetual)
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual) EMTN
AI Finance 10.875% 15/07/2012
Hypo Real Estate Int'l Trust I 5.864% VRN (Perpetual)
Ziggo Bond 8.00% 15/05/2018 Reg S
Country Garden Holdings 11.75% 10/09/2014 Reg S
AXA 6.667% VRN (Perpetual) EMTN
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)
Lloyds TSB Bank 6.50% 24/03/2020 EMTN
PSB Finance (Promsvyazbank) 9.625% 23/05/2012
Boparan Finance 9.875% 30/04/2018 Reg S
Kaisa Group Holdings 8.00% 20/12/2015
Credit Logement 1.476% FRN (Perpetual)
Blue Ocean Res. 11.00% 28/06/2012 Reg S (Defaulted)
Mutual Securitisation 7.392% 30/09/2012
Metropolitan Life GF I 4.625% 16/05/2017 EMTN
Powerlong Real Estate Holdings 13.75% 16/09/2015 Reg S
Export-Import Bank of India 0.696% FRN 07/06/2012
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN
Barclays Bank 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN
国コード
通貨
NO
FR
IE
GB
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IE
IE
GB
GB
GB
HK
LU
GB
IT
GB
NO
CY
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IT
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EUR
EUR
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EUR
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USD
EUR
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GBP
CNY
EUR
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EUR
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JPY
GBP
GBP
− 39 −
株数または
額面価額
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2,971,707
3,169,820
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3,070,764
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2,674,536
2,674,536
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2,971,707
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1,981,138
1,683,967
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990,569
990,569
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64,906
64,906
時価
（ユーロ）
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3,009,348
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199,908
189,633
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純資産
比率(％)
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
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0.14
0.14
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品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
European Union 3.25% 04/04/2018 EMTN
Sumitomo Mitsui Banking 4.85% 01/03/2022
SB Capital (SberBank of Russia) 6.125% 07/02/2022 Reg S
RBS 5.125% 13/01/2024
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022 EMTN
WT Finance Australia 3.625% 27/06/2012
Gatwick Funding Limited 5.75% 23/01/2037 EMTN
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
Svenska Handelsbanken 4.375% 20/10/2021 EMTN
HSBC Bank 3.875% 24/10/2018 EMTN
Societe Generale SCF 4.00% 07/07/2016 EMTN
UBS London 6.25% 03/09/2013 EMTN
Royal Bank of Scotland 5.75% 21/05/2014 EMTN
Abbey National Treasury Serv. 3.625% 08/09/2016 EMTN
DNB Boligkreditt 4.625% 03/07/2012 EMTN
Credit Logement 2.021% VRN (Perpetual)
Export-Import Bank of Korea 5.875% 14/01/2015
Westpac Banking 4.875% 19/11/2019
AXA 5.25% VRN 16/04/2040 EMTN
Glencore Funding 6.00% 15/04/2014 Reg S
JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020
National Agricultural 4.25% 28/01/2016 Reg S
RSHB (Russian Agri. Bank) 7.50% 25/03/2013
Severn Trent Utilities Finance 6.25% 07/06/2029
HSBC Holdings 6.50% 20/05/2024 EMTN
BTA Bank 0.00% VRN 30/06/2020 Reg S
Old Mutual 7.125% 19/10/2016 EMTN
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039
GE Capital UK Funding 4.375% 31/07/2019 EMTN
HSBC Bank 5.75% VRN 27/06/2017 EMTN
Linde Finance 3.875% 01/06/2021 EMTN
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Westpac Banking 4.25% 22/09/2016 EMTN
Santander Issuances 7.30% VRN 27/07/2019
DNB Bank 4.50% 29/05/2014 EMTN
Intesa Sanpaolo 3.75% 23/11/2016 EMTN
State Street 4.375% 07/03/2021
Marsh & McLennan 4.80% 15/07/2021
General Electric Capital 4.65% 17/10/2021 MTN
ORIX 5.00% 12/01/2016
Citigroup 4.587% 15/12/2015
JPMorgan Chase & Co 4.35% 15/08/2021
Goldman Sachs Group 5.75% 24/01/2022
Lloyds TSB Bank 4.875% 21/01/2016
Toronto-Dominion Bank 2.375% 19/10/2016
American Tower 4.70% 15/03/2022
Ventas Realty 4.25% 01/03/2022
BTA Bank 7.20% 01/07/2025 Reg S
BTA Bank GDR Reg S
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
国コード
通貨
99
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GB
AU
GB
US
SE
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GB
NO
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US
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GB
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GB
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GB
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NO
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US
US
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US
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USD
USD
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− 40 −
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86,541
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43,271
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43,271
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43,271
43,271
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21,635
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21,635
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21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
10,818
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時価
（ユーロ）
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45,778
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23,510
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17,994
17,834
17,323
17,133
17,120
17,109
16,999
16,870
16,833
8,135
2,668
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47
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純資産
比率(％)
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29.68
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
国債
Germany 1.50% 15/03/2013
Franz Haniel & Cie 6.25% 08/02/2018
Portugal 4.80% 15/06/2020
Germany 3.25% 04/07/2021
Germany Inflation Linked Bond 2.25% 15/04/2013
Germany Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020
UK Treasury Inflation Linked 2.50% 26/07/2016
Germany 3.75% 04/01/2019
Germany 1.75% 14/06/2013
Australia Index Linked 4.00% 20/08/2020
Korea Treasury Inflation Linked 2.75% 10/06/2020
Denmark 3.00% 15/11/2021
Norway 3.75% 25/05/2021
UK Treasury 1.75% 22/01/2017
Czech Republic 3.85% 29/09/2021
UK Treasury 5.00% 07/03/2025
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029
Germany 3.75% 04/01/2017
Germany 1.25% 14/10/2016
US Treasury 5.25% 15/02/2029
UK Treasury 4.75% 07/12/2038
UK Treasury 4.25% 07/12/2027
UK Treasury 4.75% 07/09/2015
UK Treasury 5.00% 07/09/2014
Germany 4.00% 04/07/2016
Japan 1.90% 20/03/2029
Japan 2.00% 20/09/2040
DE
DE
PT
DE
DE
DE
GB
DE
DE
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NO
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GB
GB
DE
DE
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GB
GB
GB
GB
DE
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JP
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EUR
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EUR
EUR
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JPY
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43,271
43,271
43,271
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21,635
21,635
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.26
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
PSOS Finance 12.00% 06/10/2015
Expro Finance Luxembourg 8.50% 15/12/2016 144A
Southeast Supply Header 4.85% 15/08/2014 144A
Phillips 66 4.30% 01/04/2022 144A
MPF 10.00% 08/05/2013 (Defaulted)
Viking Drilling 0.00% 20/12/2012 (Defaulted)
GB
KY
LU
US
US
BM
NO
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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0.28
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.67
公益事業
Infinis 9.125% 15/12/2014 Reg S
Viridian Group Fundco II 11.125% 01/04/2017 Reg S
Intergen 9.00% 30/06/2017 144A
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GB
NL
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0.24
0.13
1.46
素材
Ineos Finance 7.25% FRN 15/02/2019 Reg S
Ineos Group Holdings 7.875% 15/02/2016 Reg S
Lafarge Shui On Cement 9.00% 14/11/2014 Reg S
Norcell Sweden Holding 2 10.75% 29/09/2019 Reg S
GB
GB
HK
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EUR
EUR
CNY
EUR
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0.44
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− 41 −
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
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USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
7,429,267
4,952,844
4,942,939
4,138,597
2,798,357
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2,080,195
2,005,902
6,587,283
1,253,070
2,030,666
時価
（ユーロ）
5,671,288
3,847,149
3,821,108
3,614,857
2,453,938
1,966,315
1,582,386
1,551,575
1,394,334
1,022,161
959,447
64,760,706
純資産
比率(％)
0.29
0.20
0.20
0.19
0.13
0.10
0.08
0.08
0.07
0.05
0.05
3.34
FR
SE
NL
USD
EUR
USD
4,952,844
1,674,557
1,352,127
3,807,405
1,523,847
1,100,153
6,431,405
0.20
0.08
0.06
0.33
一般消費財・サービス
Kabel BW 7.50% 15/03/2019 Reg S
Musketeer 9.50% 15/03/2021 Reg S
Jaguar Land Rover 8.125% 15/05/2018 Reg S
Chrysler Group 8.00% 15/06/2019
Fiat Finance & Trade 6.375% 01/04/2016
European Media Capital 10.00% 01/02/2015 Reg S
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 144A
Seat Pagine Gialle B 10.50% 31/01/2017 Reg S
Ford Motor 4.875% 26/03/2015 Reg S
European Media Capital 10.00% 01/02/2015 144A
Volkswagen Int'l Finance 2.375% 22/03/2017 144A
Comcast 6.55% 01/07/2039
NBCUniversal Media 4.375% 01/04/2021
DE
DE
GB
US
LU
LU
US
IE
IT
US
LU
NL
US
US
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
CNY
USD
USD
USD
USD
17,731,183
14,561,363
12,233,526
16,331,871
7,132,096
8,342,815
6,438,698
6,933,982
6,834,925
37,641,618
553,756
43,271
21,635
21,635
18,529,086
15,580,658
15,562,643
12,951,935
6,971,624
5,518,527
5,396,774
4,822,509
4,647,749
4,549,356
366,293
33,143
20,364
17,862
94,968,523
0.96
0.80
0.80
0.67
0.36
0.28
0.28
0.25
0.24
0.23
0.02
0.00
0.00
0.00
4.90
生活必需品
Ontex IV 9.00% 15/04/2019 Reg S
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S
SABMiller Holdings 3.75% 15/01/2022 144A
LU
FR
US
EUR
EUR
USD
8,355,449
3,120,292
86,541
6,517,250
3,284,107
68,028
9,869,385
0.34
0.17
0.00
0.51
ヘルスケア
Fresenius US Finance II 9.00% 15/07/2015 144A
Fresenius Med. Care US Fin. II 5.875% 31/01/2022 144A
Fresenius Med. Care US Fin. II 5.625% 31/07/2019 144A
FMC Finance VIII 5.25% 31/07/2019 Reg S
Aristotle Holding 3.90% 15/02/2022 144A
Aristotle Holding 2.10% 12/02/2015 144A
Express Scripts Holding 2.65% 15/02/2017 144A
US
US
US
LU
US
US
US
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
13,134,943
10,876,446
7,766,060
3,268,877
56,252
25,962
21,635
11,443,837
8,695,007
6,010,314
3,465,010
43,860
19,875
16,700
29,694,603
0.59
0.45
0.31
0.18
0.00
0.00
0.00
1.53
電気通信サービス
Ziggo Finance 6.125% 15/11/2017 Reg S
Matterhorn Mobile 6.75% 15/05/2019 Reg S
Intelsat Luxembourg 11.25% 04/02/2017
NL
LU
LU
EUR
CHF
USD
18,771,280
7,132,096
6,240,584
19,920,927
6,085,356
4,906,379
1.03
0.31
0.25
国コード
通貨
Steel Capital (Severstal) 6.70% 25/10/2017 Reg S
FMG Resources August 2006 6.875% 01/02/2018 144A
Hanson Australia Funding 5.25% 15/03/2013
Cemex Espana Luxembourg 8.875% 12/05/2017 Reg S
Goldcorp 2.00% 01/08/2014
Rhodia 6.875% 15/09/2020 144A
Evraz Group 7.40% 24/04/2017 Reg S
Ineos Finance 7.50% 01/05/2020 144A
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 Reg S (Defaulted)
LyondellBasell Industries 6.00% 15/11/2021 144A
Midwest Vanadium 11.50% 15/02/2018 144A
LU
AU
AU
ES
CA
FR
LU
GB
CA
NL
AU
資本財・サービス
Rexel 6.125% 15/12/2019 144A
Nobina Europe 9.125% 01/08/2012
Schaeffler Finance 8.50% 15/02/2019 144A
− 42 −
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Clearwire Communications A 12.00% 01/12/2015 144A
Clearwire Communications 12.00% 01/12/2017 144A
Matterhorn Mobile Holdings 8.25% 15/02/2020 Reg S
Portugal Telecom Int'l Finance 4.125% 28/08/2014
Matterhorn Mobile 6.342% FRN 15/05/2019 Reg S
ERC Ireland Preferred Equity 8.057% 15/02/2017 Reg S
Hellas Tel. Fin. 9.327% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)
Hellas Telecomm. II 0.00% 15/01/2015 Reg S (Defaulted)
PTV (Pref'd)
US
US
LU
NL
LU
IE
LU
LU
US
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
5,943,413
4,566,523
1,882,081
1,882,081
792,455
52,621,860
13,042,008
12,629,753
20
4,133,579
2,581,509
1,940,962
1,715,705
804,342
526
130
126
0
42,089,541
0.21
0.13
0.10
0.09
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2.17
金融
Boats Invest. (Netherlands) 11.00% 31/03/2017 EMTN
Signum Luxembourg I 4.592% VRN 30/06/2015 EMTN
Zhaikmunai 10.50% 19/10/2015 Reg S
BayernLB Capital Trust I 6.203% VRN (Perpetual) Reg S
Metalloinvest Finance 6.50% 21/07/2016 Reg S
Renhe Commercial Holdings 13.00% 10/03/2016 Reg S
Steel Capital (Severstal) 6.25% 26/07/2016 Reg S
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Country Garden Holdings 11.25% 22/04/2017 Reg S
Cemex Espana Luxembourg 9.25% 12/05/2020 Reg S
TMK Capital (TMK OAO) 7.75% 27/01/2018
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A
ELM (Swiss Reinsurance) 6.302% VRN (Perpetual) EMTN
BNP Paribas 5.186% VRN (Perpetual) Reg S
Real Estate Capital 4 A3 0.991% FRN 20/10/2014
BBVA 4.25% 30/03/2015 EMTN
Storm 2010-1 A2 1.832% FRN 22/03/2052
Bruntwood Alpha 2007-1 C 1.508% FRN 15/01/2017
Holmes MI 2010-1X A2 1.867% FRN 15/10/2054
FCC Proudreed Properties 1 A 1.271% FRN 18/08/2017
London & Regional Debt Sec.1 A 1.228% FRN 15/10/2014
Eddystone Finance 2006-1 A2 1.223% FRN 19/04/2021
US Bank NA 1.102% VRN 28/02/2017 EMTN
SMILE Securitisation 2007-1 D 1.383% FRN 20/12/2053
Wells Fargo & Co 3.676% 15/06/2016
Liberty Mutual Group 5.75% 15/03/2014 144A
US Bancorp 2.20% 15/11/2016 MTN
Canary Wharf Finance II C2 1.564% FRN 22/10/2037
Granite Master Issuer 2005-1 A5 0.588% FRN 20/12/2054
NL
LU
KZ
US
IE
KY
RU
ES
KY
ES
LU
US
NL
FR
GB
ES
NL
GB
GB
FR
GB
GB
US
NL
US
US
US
GB
GB
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
GBP
EUR
46,583,647
21,544,873
9,905,689
22,882,141
5,349,072
6,933,982
3,962,276
4,358,503
2,823,121
2,823,121
1,981,138
2,050,478
1,012,204
1,485,853
108,177
43,271
43,271
43,271
43,271
32,238
21,635
21,635
21,635
24,762
21,635
21,635
21,635
21,635
12,939
29,838,120
19,822,361
7,730,992
6,919,253
4,033,610
3,234,226
2,991,603
2,950,336
2,165,846
1,956,087
1,458,360
1,302,078
1,038,971
943,534
106,787
44,118
43,145
33,769
32,938
28,816
24,879
23,895
19,941
17,596
17,591
17,458
16,854
15,640
12,468
86,841,272
1.54
1.02
0.40
0.36
0.21
0.17
0.15
0.15
0.11
0.10
0.08
0.07
0.05
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.48
国債
Portugal 4.75% 14/06/2019
US Treasury 3.125% 15/11/2041
US Treasury 0.50% 31/05/2013
Singapore T-Bills 0.242% 12/07/2012
US Treasury 1.00% 31/03/2017
France 2.25% 25/02/2016
PT
US
US
SG
US
FR
EUR
USD
USD
SGD
USD
EUR
10,995,315
164,428
138,466
129,812
86,541
32,453
7,284,613
124,904
105,007
79,295
66,064
33,577
7,693,460
0.38
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.40
− 43 −
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
7,697
108,291,301
108,291,301
5.58
5.58
非上場
エネルギー
Marine Subsea 9.00% 16/12/2019
Remedial Cayman 10.782% 28/03/2012
Viking Drilling 0.00% 05/10/2011 (Defaulted)
Remedial Cayman
NO
KY
NO
KY
USD
USD
USD
USD
4,534,392
1,194,097
990,569
1,040
222,810
36,108
7
0
258,925
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
資本財・サービス
Nobina
SE
SEK
1,510,759
3,564,502
3,564,502
0.18
0.18
一般消費財・サービス
Gallery Capital
Talon Equityco Wts 23/11/2040
Visiocorp Wts A 31/12/2016
Visiocorp Wts B 31/12/2016
LU
BE
GB
GB
USD
EUR
GBP
GBP
2,168
2,870
3,962
3,962
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0
0
0
2,414,547
0.12
0.00
0.00
0.00
0.12
金融
Cattles 6.875% 17/01/2014 (Defaulted)
Damovo Group
Nightingale 2007-11 1 0.680% FRN 07/06/2010 (Defaulted)
GB
KY
GB
GBP
EUR
USD
1,426,419
841,984
129,812
17
8
1
26
0.00
0.00
0.00
0.00
(3)
0.00
その他
投資資産合計（取得価額 1,952,459,993ユーロ）
1,901,784,661
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on Spain 20/06/2017
Bought protection on France 20/06/2017
Bought protection on Italy 20/06/2017
Bought protection on Itraxx Europe Crossover 20/12/2016
Bought protection on Itraxx SovX CEEMEA 20/12/2016
Bought protection on Generali Finance 20/06/2017
Bought protection on Russia 20/09/2016
Bought protection on Codere Finance 20/12/2016
Bought protection on Dixons Retail 20/12/2016
Sold protection on Virgin Media Finance 20/12/2016
Sold protection on Ono Finance II 20/03/2013
Sold protection on Fiat Industrial 20/03/2015
Sold protection on Royal Caribbean Cruises 20/03/2017
− 44 −
通貨
契約額等
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
20,901,003
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29,717,067
3,962,276
6,091,999
5,646,243
2,476,422
3,665,105
4,952,844
未実現(損)益
（ユーロ）
2,481,735
2,129,937
1,999,286
1,989,630
1,533,765
890,957
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743,756
534,648
210,299
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76,787
55,117
98.08
純資産
比率(％)
0.13
0.11
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0.10
0.08
0.05
0.04
0.04
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
Sold protection on Ardagh Packaging Finance 20/03/2017
Sold protection on Ardagh Packaging 20/12/2016
Sold protection on Sunrise Communications 20/06/2017
Sold protection on UPC Holding 20/12/2016
Bought protection on Russia 20/03/2014
Sold protection on Fiat Finance & Trade 20/09/2014
Bought protection on UK Treasury 20/06/2017
Sold protection Alcatel 20/12/2014
Bought protection on Russia 20/12/2014
Bought protection on Itraxx Europe Sub Fin. 20/12/2016
Sold protection on Ono Finance II 20/06/2016
Sold protection on UPC Holding 20/09/2016
Sold protection on Itraxx Europe Crossover 20/06/2017
通貨
契約額等
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
445,756
1,485,853
2,377,365
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8,023,608
19,811,378
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22,862,330
49,528,444
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold SEK
Bought USD Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
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Bought EUR Sold USD
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Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold CZK
at
at
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at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
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0.83787
0.76485
1.33442
0.82581
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1.32913
0.11300
1.32842
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1.32705
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0.00979
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0.75636
0.04008
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
6,771,203
4,733,302
7,339,244
3,854,124
4,885,893
4,164,440
2,608,951
3,156,465
2,879,745
1,871,854
2,233,298
2,409,896
1,908,658
2,903,831
92,565
4,792,548
114,581
47,971
70,979
47,271
28,457
19,626
9,379
8,455
28,130
71,789
− 45 −
未実現(損)益
（ユーロ）
(32,045)
(101,933)
(136,920)
(277,552)
(280,221)
(469,057)
(490,225)
(529,416)
(644,664)
(761,861)
(1,139,767)
(1,171,709)
(2,865,237)
4,643,086
未実現(損)益
（ユーロ）
174,017
139,407
134,430
106,243
57,670
36,305
33,318
21,852
13,603
11,927
9,345
7,629
6,013
3,565
3,084
3,003
2,887
1,382
613
485
247
229
173
36
16
8
純資産
比率(％)
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(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.03)
(0.03)
(0.03)
(0.04)
(0.06)
(0.06)
(0.15)
0.24
純資産
比率(％)
0.01
0.01
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
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EUR
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Sold
Sold
Sold
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EUR
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GBP
USD
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
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at
at
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at
at
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at
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at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
1.32292
1.22564
0.75546
0.75278
1.30745
1.20693
1.30438
0.74346
1.17784
0.74249
4.13406
1.32253
1.22599
0.75511
1.31933
0.75442
1.30765
0.74960
1.29955
0.74644
1.19124
0.82704
1.19798
1.31435
1.18177
0.75475
1.19491
1.19147
0.75465
0.75450
0.75446
1.20140
1.19232
1.19607
1.19539
1.19560
未実現(損)益
（ユーロ）
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
21,915
12,205
28,130
12,757
10,921
12,736
15,260
15,046
15,920
42,522
80,595
5,043,727
5,690,294
6,520,921
3,535,577
8,884,464
2,003,642
4,539,201
2,363,699
3,359,099
3,275,199
15,746,929
4,940,740
18,315,341
3,389,394
106,836,704
6,871,115
6,296,498
108,949,806
108,575,408
107,826,612
10,392,926
10,751,303
95,972,084
96,093,568
97,909,904
- A-ACC SHARES (SEK) (HEDGED)
Bought SEK Sold EUR at 8.91400 08/05/2012
73,944,918
91,400
91,400
0.00
0.00
- A-ACC SHARES (USD) (HEDGED)
Bought USD Sold EUR at 1.33580 08/05/2012
3,967,651
38,877
38,877
0.00
0.00
− 46 −
1
(8)
(17)
(53)
(127)
(202)
(213)
(248)
(630)
(756)
(917)
(1,336)
(1,906)
(7,003)
(9,497)
(17,720)
(23,077)
(37,989)
(41,683)
(42,148)
(93,907)
(103,586)
(114,491)
(118,103)
(123,346)
(166,324)
(176,443)
(179,369)
(183,979)
(204,610)
(208,883)
(211,855)
(298,776)
(2,373,979)
(2,429,638)
(2,459,132)
(8,864,463)
純資産
比率(％)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
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(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
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(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.12)
(0.13)
(0.13)
(0.46)
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
通貨
先物取引
US Treasury Note 5 Year Future 29/06/2012
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 20/06/2012
Short Gilt Future 27/06/2012
Korea 10 Year Bond Future 19/06/2012
Long Term US Treasury Bond Future 20/06/2012
Australia 10 Year Bond Future 15/06/2012
Euro Buxl Future 07/06/2012
Euro Bund Future 07/06/2012
US Treasury Note 10 Year Future 20/06/2012
Long Gilt Future 27/06/2012
Euro Bobl Future 07/06/2012
USD
USD
GBP
KRW
USD
AUD
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
金利スワップ取引
Receive fixed 4.222% pay float. (3m LIBOR) 16/09/2018
Receive fixed 3.14% pay float. (6m EURIBOR) 04/08/2021
USD
EUR
通貨
インフレ・スワップ取引
Receive fixed 1.83% pay floating (Euro HICP) 25/11/2019
EUR
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 47 −
契約額等
28,596,402
204,941
(90,340)
(190,027,325)
(370,856)
(207,709)
(279,096)
(427,354)
(2,403,184)
(25,915,766)
(46,992,444)
173,083
86,541
契約額等
237,988
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
95,982
857
116
(2,144)
(2,518)
(4,554)
(4,676)
(8,334)
(18,930)
(176,271)
(424,301)
(544,773)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.02)
(0.03)
22,626
7,481
30,107
0.00
0.00
0.00
未実現(損)益
（ユーロ）
(4,664)
(4,664)
純資産
比率(％)
0.00
0.00
41,921,827
2.16
1,939,096,058
100.00
品
名：t4513_02-02_(t4512流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
国名
イギリス
オランダ
ルクセンブルグ
アイルランド
ドイツ
フランス
アメリカ合衆国
ケイマン諸島
スウェーデン
イタリア
ノルウェー
ポルトガル
ベルギー
スペイン
ハンガリー
香港
オーストリア
日本
オーストラリア
カザフスタン
クロアチア
ロシア
スイス
カナダ
キプロス
メキシコ
シンガポール
韓国
インドネシア
デンマーク
インド
チェコ共和国
国際機関
バミューダ
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
NL
LU
IE
DE
FR
US
KY
SE
IT
NO
PT
BE
ES
HU
HK
AT
JP
AU
KZ
HR
RU
CH
CA
CY
MX
SG
KR
ID
DK
IN
CZ
99
BM
− 48 −
純資産比率(％)
19.75
17.77
15.56
13.72
6.62
5.60
4.27
2.80
1.74
1.65
1.37
1.28
0.85
0.59
0.59
0.58
0.50
0.48
0.46
0.40
0.38
0.33
0.31
0.20
0.11
0.11
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.92
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主としてエマージング債券へ投資を行うことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ロー
カル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行うことができます。投資対象
国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含みます。
）や中東等を含みます。
主な投資対象
エマージング債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 49 −
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
運用および純資産変動計算書
2012年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
純利益
米ドル
40,187,299
40,187,299
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
7,064,703
1,968,459
288,983
125,779
224,086
113,017
9,785,027
(8,392)
(1,391)
9,775,244
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
30,412,055
8,359,569
(299,005)
(3,759,658)
11,727,285
1,200
(917,657)
45,523,789
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(11,969,665)
263,765,082
(364,682,454)
(1,641,749)
(102,559,121)
(69,004,997)
純資産額
期首
期末
699,332,950
630,327,953
− 50 −
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
投資資産明細表
2012年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Petroleos de Venezuela 5.375% 12/04/2027
Pemex Project Funding MT 8.625% 01/02/2022
Petrobras International Finance 5.375% 27/01/2021
Pertamina Persero 5.25% 23/05/2021 144A
Naftogaz Ukraine 9.50% 30/09/2014
Petroleos de Venezuela 12.75% 17/02/2022 144A
Pertamina Persero 4.875% 03/05/2022 144A
Petrobras International Finance 5.75% 20/01/2020
Gaz Capital (Gazprom) 6.51% 07/03/2022 144A
KazMunayGas National 6.375% 09/04/2021 144A
KazMunayGas National 7.00% 05/05/2020 144A
Petroleos de Venezuela S 5.50% 12/04/2037 Reg S
Pertamina Persero 6.50% 27/05/2041 144A
SOCAR 5.45% 09/02/2017
VE
US
KY
ID
UA
VE
ID
KY
LU
KZ
KZ
VE
ID
AZ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
21,525,000
4,900,000
4,850,000
4,190,000
3,570,000
3,060,000
1,500,000
1,220,000
1,235,000
1,140,000
960,000
1,720,000
900,000
600,000
13,399,312
6,325,288
5,318,340
4,347,125
3,517,075
3,151,800
1,494,488
1,356,603
1,352,325
1,273,380
1,104,000
1,052,967
958,500
627,102
45,278,305
2.13
1.00
0.84
0.69
0.56
0.50
0.24
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17
0.15
0.10
7.18
公益事業
RusHydro Finance (RusHydro) 7.875% 28/10/2015 EMTN
Cia Saneamento Basico 6.25% 16/12/2020 144A
Majapahit Holding 7.875% 29/06/2037 Reg S
Eskom Holdings 5.75% 26/01/2021 Reg S
Comision Federal de Electricidad 5.75% 14/02/2042 144A
IE
BR
NL
ZA
MX
RUB
USD
USD
USD
USD
116,600,000
2,600,000
2,075,000
2,080,000
1,350,000
3,929,105
2,779,400
2,577,752
2,231,320
1,378,755
12,896,332
0.62
0.44
0.41
0.35
0.22
2.05
素材
Mongolian Mining 8.875% 29/03/2017 144A
Vedanta Resources Jersey II 4.00% 30/03/2017
Sino-Forest 10.25% 28/07/2014 Reg S (Defaulted)
KY
GB
CA
USD
USD
USD
1,500,000
1,400,000
660,000
1,503,225
1,344,910
183,150
3,031,285
0.24
0.21
0.03
0.48
資本財・サービス
Georgian Railway 9.875% 22/07/2015
SCF Capital 5.375% 27/10/2017 144A
Kazakhstan Temir Zholy Fin. 6.375% 06/10/2020 144A
GE
IE
NL
USD
USD
USD
1,825,000
1,595,000
1,325,000
1,998,375
1,537,181
1,471,744
5,007,300
0.32
0.24
0.23
0.79
生活必需品
Gruma 7.75% (Perpetual) Reg S
MX
USD
3,150,000
3,181,500
3,181,500
0.50
0.50
電気通信サービス
VIP Finance (Vimpel Comm.) 7.748% 02/02/2021 144A
VIP Finance (Vimpel Comm.) 9.125% 30/04/2018 Reg S
Indosat Palapa 7.375% 29/07/2020 144A
IE
IE
NL
USD
USD
USD
6,390,000
5,000,000
1,565,000
6,362,363
5,562,750
1,738,003
13,663,116
1.01
0.88
0.28
2.17
金融
Banco Nacional de Desenvolv. 5.50% 12/07/2020 144A
T & D Bank of Mongolia 8.50% 25/10/2013 Reg S
Int'l Bank for Reconstr. & Dev. 8.00% 20/06/2013 EMTN
Development Bank of Mongolia 5.75% 21/03/2017 Reg S
BR
MN
99
MN
USD
USD
NGN
USD
8,850,000
7,599,000
896,000,000
5,415,000
9,961,294
7,712,985
5,554,745
5,415,000
1.58
1.22
0.88
0.86
− 51 −
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
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国コード
通貨
株数または
額面価額
PTA Bank 6.875% 09/01/2016
RSHB (Russian Agri. Bank) 6.00% VRN 03/06/2021 144A
Turkey Eximbank 5.875% 24/04/2019 144A
Int'l Bank for Reconstr. & Development 8.20% 12/12/2012
Alliance Bank 10.50% 25/03/2017 144A
Biz Finance (Ukreximbank) 8.375% 27/04/2015 Reg S
African Export-Import Bank 8.75% 13/11/2014 EMTN
Morgan Stanley 10.09% 03/05/2017
Bank of Ceylon 6.875% 03/05/2017 144A
VEB Finance (Vnesheconombank) 6.80% 22/11/2025 144A
VTB Capital (VTB Bank) 2.95% 23/12/2013 Reg S
Magnesita Finance 8.625% (Perpetual) 144A
Fibria Overseas Finance 6.75% 03/03/2021 144A
BTA Bank 10.75% 01/07/2018 144A
VEB Finance (Vnesheconombank) 5.45% 22/11/2017 144A
Aquarius Invest. (Azerbaijan Railways) 8.25% 18/02/2016
SSB no. 1 (Oschadbank) 8.25% 10/03/2016
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)
99
LU
TR
99
KZ
GB
99
US
LK
IE
LU
BR
KY
KZ
IE
LU
GB
NL
USD
USD
USD
NGN
USD
USD
USD
BRL
USD
USD
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
3,580,000
3,200,000
3,000,000
400,000,000
2,000,000
1,705,000
1,390,000
2,850,000
1,500,000
1,325,000
8,900,000
1,340,000
1,230,000
5,630,000
920,000
900,000
550,000
300,000
3,530,775
3,177,984
3,028,575
2,416,391
1,650,000
1,600,569
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1,525,582
1,518,750
1,406,156
1,378,758
1,333,950
1,253,862
1,189,338
962,210
942,714
485,678
4
57,583,883
0.56
0.50
0.48
0.38
0.26
0.25
0.24
0.24
0.24
0.22
0.22
0.21
0.20
0.19
0.15
0.15
0.08
0.00
9.14
国債
Russia Foreign Bond 7.50% 31/03/2030 Reg S
Colombia 10.375% 28/01/2033
Venezuela 12.75% 23/08/2022 Reg S
Philippines 9.50% 02/02/2030
Turkey 7.375% 05/02/2025
Lebanon 4.00% 31/12/2017 EMTN
Turkey 5.625% 30/03/2021
Indonesia 7.75% 17/01/2038 144A
Philippines 6.375% 23/10/2034
Mexico 5.75% 12/10/2110
Brazil 5.625% 07/01/2041
Turkey 6.875% 17/03/2036
Peru 8.75% 21/11/2033
Russia Foreign Bond 12.75% 24/06/2028 Reg S
Uruguay 7.625% 21/03/2036
Russia 5.625% 04/04/2042 144A
Turkey 6.00% 14/01/2041
Qatar 3.125% 20/01/2017 144A
Lithuania 6.625% 01/02/2022 144A
Romania 6.75% 07/02/2022 144A
Brazil 10.125% 15/05/2027
Philippines 10.625% 16/03/2025
Belarus 8.75% 03/08/2015
Belarus 8.95% 26/01/2018
Georgia 6.875% 12/04/2021 144A
Hungary 4.75% 03/02/2015
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 144A
Argentina 8.28% 31/12/2033
Indonesia 6.625% 17/02/2037 144A
RU
CO
VE
PH
TR
LB
TR
ID
PH
MX
BR
TR
PE
RU
UY
RU
TR
QA
LT
RO
BR
PH
BY
BY
GE
HU
LK
AR
ID
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11,261,950
6,970,000
10,245,000
6,770,000
6,700,000
7,440,000
6,075,000
4,465,000
4,610,000
5,230,000
4,735,000
4,890,000
3,510,000
3,030,000
3,590,000
4,700,000
4,775,000
4,520,000
3,950,000
4,172,000
2,585,000
2,510,000
4,220,000
4,150,000
3,500,000
3,930,000
3,545,000
4,795,047
2,815,000
13,510,117
12,031,962
11,115,057
10,790,060
8,073,165
7,366,009
6,511,914
6,061,907
5,725,436
5,709,852
5,653,590
5,562,375
5,561,595
5,498,541
5,060,105
4,975,420
4,866,680
4,669,137
4,441,775
4,398,852
4,382,221
4,087,773
3,980,874
3,864,688
3,813,618
3,789,994
3,610,937
3,438,168
3,399,112
2.14
1.91
1.76
1.71
1.28
1.17
1.03
0.96
0.91
0.91
0.90
0.88
0.88
0.87
0.80
0.79
0.77
0.74
0.70
0.70
0.70
0.65
0.63
0.61
0.61
0.60
0.57
0.55
0.54
− 52 −
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Indonesia 8.50% 12/10/2035 144A
Russia 4.50% 04/04/2022 144A
Mexico 6.50% 10/06/2021
Poland 5.00% 23/03/2022
Turkey 7.00% 05/06/2020
Lebanon 6.60% 27/11/2026
Turkey 5.125% 25/03/2022
Colombia 6.125% 18/01/2041
Hungary 7.625% 29/03/2041
Venezuela 9.375% 13/01/2034
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN
Ukraine 7.95% 23/02/2021 144A
South Africa 4.665% 17/01/2024
Brazil 8.25% 20/01/2034
Brazil 12.25% 06/03/2030
Croatia 6.375% 24/03/2021 144A
Qatar 5.75% 20/01/2042 144A
Lebanon 11.625% 11/05/2016 Reg S
Argentina 2.50% 31/12/2038
Turkey 7.50% 07/11/2019
Indonesia 4.875% 05/05/2021 144A
Peru 5.625% 18/11/2050
Turkey 7.25% 05/03/2038
Namibia 5.50% 03/11/2021 144A
Brazil 8.875% 15/04/2024
Indonesia 11.625% 04/03/2019 144A
Venezuela 7.00% 31/03/2038 Reg S
Ukraine 6.25% 17/06/2016 144A
Croatia 6.25% 27/04/2017 144A
Hungary 6.375% 29/03/2021
Colombia 4.375% 12/07/2021
Turkey 8.00% 14/02/2034
Indonesia 5.25% 17/01/2042 144A
Israel 4.00% 30/06/2022
Vietnam 6.75% 29/01/2020 144A
Philippines 5.00% 13/01/2037
Ukraine 6.58% 21/11/2016 144A
Vietnam 6.875% 15/01/2016 144A
Jordan 3.875% 12/11/2015 Reg S
Argentina 7.00% 12/09/2013
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S
Turkey 6.25% 26/09/2022
Brazil 4.875% 22/01/2021
ID
RU
MX
PL
TR
LB
TR
CO
HU
VE
LB
UA
ZA
BR
BR
HR
QA
LB
AR
TR
ID
PE
TR
NA
BR
ID
VE
UA
HR
HU
CO
TR
ID
IL
VN
PH
UA
VN
JO
AR
SV
TR
BR
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,330,000
3,200,000
41,450,000
3,000,000
2,640,000
3,000,000
3,000,000
2,400,000
3,000,000
3,325,000
2,750,000
2,925,000
2,475,000
1,645,000
1,290,000
2,565,000
2,260,000
1,980,000
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1,660,000
1,800,000
1,630,000
1,595,000
1,800,000
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2,350,000
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1,500,000
1,500,000
1,300,000
1,070,000
1,300,000
1,300,000
1,100,000
1,010,000
1,140,000
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1,000,000
935,000
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500,000
455,000
3,397,024
3,322,768
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3,210,960
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3,078,750
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3,060,650
2,865,000
2,847,114
2,814,350
2,662,774
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2,555,096
2,530,077
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2,519,956
2,514,600
2,487,048
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1,935,450
1,895,690
1,895,618
1,882,008
1,767,594
1,755,003
1,682,600
1,567,485
1,519,950
1,446,375
1,439,425
1,368,851
1,332,500
1,314,300
1,197,625
1,063,480
1,051,650
1,009,050
984,050
931,807
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523,364
259,422,411
0.54
0.53
0.52
0.51
0.49
0.49
0.49
0.49
0.45
0.45
0.45
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.40
0.40
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0.32
0.31
0.30
0.30
0.30
0.28
0.28
0.27
0.25
0.24
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0.23
0.22
0.21
0.21
0.19
0.17
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
0.09
0.08
41.16
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Petroleos de Venezuela 8.50% 02/11/2017 144A
Petroleos de Venezuela 5.00% 28/10/2015
Petroleos de Venezuela 4.90% 28/10/2014
VE
VE
VE
USD
USD
USD
14,445,000
13,670,000
10,520,000
13,130,505
11,764,607
9,665,250
2.08
1.87
1.53
− 53 −
品
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Petroleos Mexicanos 6.625% (Perpetual) 144A
Pacific Rubiales Energy 7.25% 12/12/2021 144A
Petroleos Mexicanos 5.50% 21/01/2021
Pemex Project Funding MT 6.625% 15/06/2035
Petroleos Mexicanos 6.50% 02/06/2041 144A
Petroleum Trinidad & Tobago 9.75% 14/08/2019 144A
Venezuela Rts 15/07/2020
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 144A
MX
CA
MX
US
MX
TT
VE
ID
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,600,000
4,440,000
4,225,000
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1,760,000
1,555,000
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1,000,000
5,817,000
4,833,761
4,711,466
4,344,688
2,033,766
1,935,975
1,652,620
984,105
60,873,743
0.92
0.77
0.75
0.69
0.32
0.31
0.26
0.16
9.66
公益事業
Power Sector A&L Management 7.25% 27/05/2019 144A
Power Sector A&L Management 7.39% 02/12/2024 144A
Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021 144A
Empresa Distribuidora Norte 9.75% 25/10/2022 144A
PH
PH
MX
AR
USD
USD
USD
USD
2,835,000
2,445,000
800,000
590,000
3,494,138
3,099,270
860,020
337,775
7,791,203
0.55
0.49
0.14
0.05
1.24
素材
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (Defaulted)
Codelco 5.625% 21/09/2035 144A
Braskem America Finance 7.125% 22/07/2041 144A
CA
CL
US
USD
USD
USD
7,210,000
1,400,000
1,450,000
2,018,800
1,625,260
1,467,219
5,111,279
0.32
0.26
0.23
0.81
資本財・サービス
Kansas City Southern Mexico 6.625% 15/12/2020
Odebrecht Finance 7.50% (Perpetual) 144A
MX
KY
USD
USD
2,400,000
1,650,000
2,682,000
1,713,360
4,395,360
0.43
0.27
0.70
一般消費財・サービス
Desarrolladora Homex 9.75% 25/03/2020 144A
Arcos Dorados Holdings I 10.25% 13/07/2016 144A
MX
VG
USD
BRL
3,550,000
2,800,000
3,721,465
1,536,757
5,258,222
0.59
0.24
0.83
電気通信サービス
Alestra 11.75% 11/08/2014
Telemovil Finance 8.00% 01/10/2017 144A
VimpelCom Holdings 7.504% 01/03/2022 144A
MX
SV
NL
USD
USD
USD
3,190,000
3,150,000
700,000
3,600,314
3,244,815
680,536
7,525,665
0.57
0.51
0.11
1.19
金融
Akbank TAS 5.125% 22/07/2015 144A
UniCredit Luxembourg (Yapi) 5.188% 13/10/2015 144A
SB Capital (SberBank of Russia) 6.125% 07/02/2022 144A
Financing of IPSE 8.375% 03/11/2017 144A
TR
LU
LU
UA
USD
USD
USD
USD
2,260,000
1,560,000
1,100,000
1,065,000
2,271,458
1,563,073
1,137,950
915,900
5,888,381
0.36
0.25
0.18
0.15
0.93
国債
Mexico 6.05% 11/01/2040
Philippines 7.75% 14/01/2031
Provincia de Buenos Aires 11.75% 05/10/2015 144A
Mexico 4.75% 08/03/2044 MTN
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S
Mexico 3.625% 15/03/2022
Turkey 11.875% 15/01/2030
Ghana 14.99% 11/03/2013
Venezuela 11.75% 21/10/2026 Reg S
MX
PH
AR
MX
IQ
MX
TR
GH
VE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GHS
USD
6,772,000
5,705,000
8,650,000
7,200,000
8,545,000
6,680,000
3,140,000
9,962,000
5,185,000
8,449,086
7,959,074
7,676,875
7,425,000
7,144,047
7,002,310
5,418,148
5,327,133
5,232,961
1.34
1.26
1.22
1.18
1.13
1.11
0.86
0.85
0.83
− 54 −
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Congo 3.00% 30/06/2029 Reg S
Lithuania 6.125% 09/03/2021 144A
Venezuela 11.95% 05/08/2031 Reg S
US Treasury 3.125% 15/02/2042
Croatia 6.625% 14/07/2020 144A
Croatia 6.75% 05/11/2019 144A
Brazil 7.125% 20/01/2037
Argentina 7.00% 03/10/2015
Serbia 6.75% 01/11/2024 144A
Peru 6.55% 14/03/2037
Panama 7.125% 29/01/2026
Sri Lanka 6.25% 27/07/2021 144A
Pakistan 7.125% 31/03/2016 144A
Ecuador 9.375% 15/12/2015 144A
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 144A
CG
LT
VE
US
HR
HR
BR
AR
RS
PE
PA
LK
PK
EC
DO
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6,110,400
4,030,000
4,300,000
4,231,000
3,580,000
2,825,000
1,895,000
2,915,000
2,634,667
1,700,000
1,405,000
1,650,000
1,500,000
1,067,000
995,000
4,727,922
4,378,998
4,363,425
4,248,850
3,583,759
2,868,985
2,676,877
2,645,362
2,599,099
2,232,695
1,905,616
1,683,000
1,293,750
1,095,009
1,049,725
102,987,706
0.75
0.69
0.69
0.67
0.57
0.46
0.42
0.42
0.41
0.35
0.30
0.27
0.21
0.17
0.17
16.34
非上場
金融
GS (Indonesia Loan) SLP 5.666% 14/12/2019
ID
USD
13,748,352
13,060,934
13,060,934
2.07
2.07
国債
Nigeria 15.29% 07/03/2013
NG
NGN
554,300,000
3,115,684
3,115,684
0.49
0.49
1
0.00
616,072,310
97.74
その他
投資資産合計（取得価額 588,815,845米ドル）
− 55 −
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
- A-ACC SHARES (CHF) (HEDGED)
Bought CHF Sold USD at 0.91160 08/05/2012
Bought CHF Sold USD at 0.91605 08/05/2012
Bought CHF Sold USD at 0.90894 07/06/2012
Bought CHF Sold USD at 0.90961 08/05/2012
Bought USD Sold CHF at 1.09979 08/05/2012
137,122
34,933
200,783
27,484
200,421
530
306
260
46
(259)
883
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
- A-ACC SHARES (EUR) (HEDGED)
Bought EUR Sold USD at 0.75743 08/05/2012
Bought EUR Sold USD at 0.75621 07/06/2012
Bought USD Sold EUR at 1.32221 08/05/2012
40,158,044
40,971,454
40,236,854
78,810
19,364
(19,345)
78,829
0.01
0.00
(0.00)
0.01
- A-ACC SHARES (SEK) (HEDGED)
Bought SEK Sold USD at 6.77063 08/05/2012
Bought SEK Sold USD at 6.75913 07/06/2012
Bought SEK Sold USD at 6.74200 08/05/2012
Bought USD Sold SEK at 0.14812 08/05/2012
18,103,187
19,726,935
840,700
19,054,091
108,731
60,105
1,473
(59,696)
110,613
0.02
0.01
0.00
(0.01)
0.02
- E-MDIST SHARES (EUR) (HEDGED)
Bought EUR Sold USD at 0.75743 08/05/2012
Bought EUR Sold USD at 0.76214 08/05/2012
Bought EUR Sold USD at 0.75621 07/06/2012
Bought EUR Sold USD at 0.76517 08/05/2012
Bought EUR Sold USD at 0.75926 08/05/2012
Bought EUR Sold USD at 0.75739 08/05/2012
Bought EUR Sold USD at 0.75381 08/05/2012
Bought EUR Sold USD at 0.75165 08/05/2012
Bought USD Sold EUR at 1.32221 08/05/2012
5,410,120
447,164
7,668,511
286,994
262,626
295,886
349,824
322,224
7,391,506
10,617
3,661
3,624
3,502
1,149
563
(991)
(1,832)
(3,554)
16,739
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 56 −
14,048,577
2.23
630,327,953
100.00
品
名：t4513_02-03_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
国名
ベネズエラ
メキシコ
トルコ
インドネシア
フィリピン
ブラジル
ロシア
アイルランド
アメリカ合衆国
アルゼンチン
コロンビア
レバノン
モンゴル
国際機関
ケイマン諸島
クロアチア
ウクライナ
ペルー
ルクセンブルグ
リトアニア
ハンガリー
ベラルーシ
カタール
イラク
カナダ
スリランカ
オランダ
グルジア
ガーナ
カザフスタン
ウルグアイ
南アフリカ
コンゴ
ルーマニア
エルサルバドル
イギリス
ポーランド
ナイジェリア
セルビア
ベトナム
トリニダード・トバゴ
パナマ
ナミビア
チリ
バージン諸島（英領）
イスラエル
パキスタン
エクアドル
ドミニカ共和国
ヨルダン
アゼルバイジャン
現金その他純資産
地域別
国コード
VE
MX
TR
ID
PH
BR
RU
IE
US
AR
CO
LB
MN
99
KY
HR
UA
PE
LU
LT
HU
BY
QA
IQ
CA
LK
NL
GE
GH
KZ
UY
ZA
CG
RO
SV
GB
PL
NG
RS
VN
TT
PA
NA
CL
VG
IL
PK
EC
DO
JO
AZ
− 57 −
純資産比率(％)
12.54
9.49
7.57
6.14
5.75
5.42
4.33
3.13
2.84
2.78
2.62
2.50
2.08
2.07
1.77
1.67
1.54
1.54
1.52
1.40
1.29
1.24
1.14
1.13
1.12
1.08
1.03
0.92
0.85
0.83
0.80
0.77
0.75
0.70
0.66
0.54
0.51
0.49
0.41
0.35
0.31
0.30
0.30
0.26
0.24
0.21
0.21
0.17
0.17
0.16
0.10
2.26
品
名：t4513_02-04_(t4512流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入
の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。
主な投資対象
英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎月末日
決
算
日
分 配 方 針
(注）ただし、２月末に本決算、８月31日に仮決算が行われております。
仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 58 −
品
名：t4513_02-04_(t4512流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
総利益計算書
期末
2012年２月29日
2012年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2011年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
38,200
32,311
(8,764)
(4)
23,543
-
14,266
26,003
(5,993)
(71)
19,939
-
23,543
61,743
(23,541)
38,202
19,939
34,205
(19,940)
14,265
ポートフォリオ計算書
2012年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
GBP
AUD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
AUD
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
USD
20,200,000
20,000,000
16,000,000
8,650,000
7,650,000
6,550,000
5,250,000
5,000,000
4,900,000
3,650,000
7,750,000
4,000,000
4,000,000
3,650,000
3,300,000
3,000,000
3,693,000
2,321,094
1,900,000
800,000
400,000
9,200,000
976
20,000,000
32,300,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
AAA格 - (15.25％)
UK Gilt Treasury 4.50% 07/03/2013
Australia Index Linked 3.00% 20/09/2025
UK Gilt Treasury War Loan 3.50% (Perpetual)
Abbey National Treasury 5.125% 14/04/2021
Lloyds TSB 5.125% 07/03/2025
European Union 3.25% 04/04/2018
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022
Royal Bank of Scotland 5.125% 13/01/2024
UK Gilt Treasury 2.25% 07/03/2014
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 07/06/2032
International Bank for Reconstruction & Development 1.00% 15/09/2016
Lloyds TSB 6.00% 08/02/2029
Abbey National Treasury 5.25% 16/02/2029
Co-Op Bank 4.75% 11/11/2021
UK Gilt Treasury 5.00% 07/03/2025
Deco 2012 M-Hill VRN 28/07/2021
European Investment Bank 6.00% 06/08/2020
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032
European Union 3.375% 10/05/2019
Germany 1.75% 14/06/2013
Wellcome Trust Finance 4.75% 28/05/2021
Long Gilt Future 27/06/2012
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
Bought protection on UK Treasury 20/12/2016
Bought protection on UK Treasury 20/12/2016
− 59 −
21,034
17,587
14,695
9,166
8,002
5,887
5,435
5,245
5,080
4,896
4,893
4,533
4,142
3,754
3,302
2,913
2,536
2,523
1,709
688
450
35
1
(204)
(330)
127,972
純資産
比率(％)
2.24
1.87
1.56
0.98
0.85
0.63
0.58
0.56
0.54
0.52
0.52
0.48
0.44
0.39
0.35
0.31
0.27
0.27
0.18
0.07
0.05
0.00
0.00
(0.02)
(0.04)
13.60
品
名：t4513_02-04_(t4512流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:02:00
保有数量／
保有相当量
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
USD
USD
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
50,000,000
6,000,000
3,400,000
2,519,820
3,000,000
3,000,000
2,300,000
2,150,000
1,246,009
1,000,000
875,000
1,000,000
930,000
450,000
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5,000,000
3,000,000
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3,400,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
AA格 - (2.51％)
US Treasury Note 2.375% 15/01/2025
HSBC Bank 3.875% 24/10/2018
GE Capital UK Funding 4.375% 31/07/2019
Telereal Securitisation 5.388% 10/12/2031
Svenska Handelsbanken 4.375% 20/10/2021
Rabobank 3.50% 17/10/2018
DnB Bank 4.25% 27/01/2020
IPIC 5.875% 14/03/2021 Reg S
REC Plantation Place Series 5 Class A FRN 25/07/2016 Reg S
Land Securities 4.875% VRN 07/11/2019
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034
Santander Finance 7.30% VRN 29/07/2019
US Treasury Bond 6.125% 15/11/2027
Statoilhydro 6.875% 11/03/2031
GE Capital UK Funding 6.75% 06/08/2018
Bought protection on Republic of France 20/12/2016
Bought protection on Republic of France 20/12/2016
US Treasury Note 3.625% 15/02/2021
Proud Series 1 Class A FRN 18/08/2017
London & Regional Debt Securitisation FRN 15/10/2014
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033
US Treasury Note 2.625% 15/11/2020
Sold protection on Nestle 20/12/2016
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class A 15/01/2017
Sold protection on Nestle 20/12/2016
Bought protection on Government of Japan 20/09/2016
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031
European Loan Conduit Series 24X Class A FRN 25/10/2015
US Long Bond Future 20/06/2012
US Treasury 10 year Future 20/06/2012
A格 - (16.92％)
Tesco Property 5 5.6611% 13/10/2041
EDF 5.50% 17/10/2041
National Grid Gas 6.375% 03/03/2020
Vodafone 5.375% 05/12/2017
Thames Water Utilities 7.241% 09/04/2058
Tesco Property Finance 6.0517% 13/10/2039
UBS London 6.375% 20/07/2016
SPD Finance UK 5.875% 17/07/2026
Dignity Finance 6.31% 31/12/2023
Verizon Wireless 8.875% 18/12/2018
Santander International Debt 3.381% 01/12/2015
Centrica 6.40% 04/09/2026
Tesco 5.50% 13/12/2019
Enel Finance International 5.75% 24/10/2018
− 60 −
純資産
比率(％)
48,950
5,324
3,496
2,749
2,737
2,590
2,335
1,850
1,184
1,106
999
921
855
618
585
412
412
399
278
277
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182
169
130
88
78
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48
(29)
(262)
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品
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2,000,000
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900,000
1,000,000
880,285
1,300,000
1,550,000
1,000,000
1,000,000
1,050,000
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1,000,000
950,000
841,397
1,000,000
750,000
800,000
組入投資資産
Motability Operations 6.625% 10/12/2019
RWE Finance 4.75% 31/01/2034
Enel Finance International 5.625% 14/08/2024
Electricite de France 6.25% 30/05/2028
Centrica 6.375% 10/03/2022
National Grid 7.375% 13/01/2031
Scottish & Southern Energy 4.25% 14/09/2021
E.ON International Finance 5.75% 07/05/2020
Tesco 1.982% I/L 24/03/2036
Iberdrola Finanxas 7.375% 29/01/2024
ELM 6.3024% (Perpetual)
Deutsche Boerse 7.50% VRN 13/06/2038
EDF 4.50% 12/11/2040
America Movil 4.125% 25/10/2019
Barclays Bank 6.00% 23/01/2018
Centrica 7.00% 19/09/2018
SPI Australia Assets 5.125% 11/02/2021
EDF 5.50% 17/10/2041
Wales & West Utilities 4.625% 13/12/2023
AT&T 5.875% 28/04/2017
Rabobank Nederland 11.00% VRN (Perpetual) 144A
Bought protection on Kingdom of Spain 20/12/2016
Credit Logement 4.604% VRN (Perpetual)
BAA Funding 4.375% 25/01/2017
America Movil Sab 5.00% 27/10/2026
Wales & West Utilities 5.00% 07/03/2028
Verizon Communications 3.50% 01/11/2021
Motability 5.625% 29/11/2030
ABN Amro Bank 6.375% 27/04/2021
BAA Funding 6.75% 03/12/2026
BNP Paribas 5.00% 15/01/2021
Amgen 5.50% 07/12/2026
National Air Traffic 5.25% 31/03/2026
Vodafone 8.125% 26/11/2018
Tesco 6.125% 24/02/2022
Tesco Property 7.6227% 13/07/2039
Royal Bank of Scotland 4.75% 18/05/2016
Philip Morris International 4.50% 26/03/2020
Royal Bank of Scotland 6.375% 29/04/2014
HSBC 6.375% VRN 18/10/2022
Lloyds TSB 6.50% 17/09/2040
Hutchinson Whampoa International 3.50% 13/01/2017 Reg S
Alliander 4.875% VRN (Perpetual)
EDF Energy 4.00% 12/11/2025
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031
Munich Re 5.767% VRN (Perpetual)
EDF 5.125% 22/09/2050
Motability Operations 3.25% 30/11/2018
− 61 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
2,966
2,841
2,606
2,508
2,278
2,240
2,074
2,069
1,953
1,857
1,739
1,728
1,705
1,703
1,681
1,667
1,631
1,561
1,538
1,516
1,514
1,509
1,464
1,455
1,417
1,378
1,378
1,371
1,344
1,318
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1,223
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1,182
1,161
1,120
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814
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749
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0.30
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GBP
GBP
GBP
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5,950,000
10,650,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
Hutchison Whampoa International 7.625% 09/04/2019
Yorkshire Water 6% 21/08/2019
Alliance & Leicester FRN 10/10/2017
Scottish Power 8.375% 20/02/2017
Iberdrola Finance 4.75% 25/01/2016 Reg S
Motability Operations 4.375% 08/02/2027
Barclays 5.75% 17/08/2021
Thames Water Utilities Cayman Finance 3.25% 09/11/2016
Woolwich Building Society 9.50% 01/08/2021
Tesco Property Finance 5.744% 13/04/2040
Iberdrola Finance Ireland 5.00% 11/09/2019 Reg S
Nordea Bank Finland 6.25% 18/07/2049
Poland 5.25% 20/01/2025
HSBC 5.75% 20/12/2027
BAA Funding 5.875% 13/05/2041
Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018
Yorkshire Water Services 6.375% 19/08/2039
Scottish Power 6.75% 29/05/2023
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029 (A)
Credit Logement FRN (Perpetual)
Dwr Cymru 6.907% 31/03/2021
HSBC 5.00% 20/03/2023
Yorkshire Water Services 6.454% 28/05/2027
Anglian Water Services Finance 5.25% 30/10/2015
BL Superstore Finance 5.27% 04/10/2025
Sold protection on Unilever 20/12/2016
JPMorgan Chase 7.00% 28/06/2017 Reg S
Sold protection on Unilever 20/12/2016
Yorkshire Electricity 9.25% 17/01/2020
Mitchells & Butler 5.574% 28/12/2030
RWE Finance 6.50% 20/04/2021
Dwr Cymru 6.015% 31/03/2028
Bought protection on BAA Funding 20/12/2016
Bought protection on Electricite de France 20/12/2016
Bought protection on Electricite de France 20/12/2016
Bought protection on Electricite de France 20/12/2016
Bought protection on Electricite de France 20/12/2016
Bought protection on ENBW International Finance 20/09/2016
Bought protection on Banco Santander 20/12/2016
BBB格 - (33.97％)
CPUK Finance 4.811% 28/02/2042
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035
Anheuser-Busch InBev 6.50% 23/06/2017
Comcast 5.50% 23/11/2029
Cadbury Schweppes Finance 7.25% 18/07/2018
SB Capital 4.95% 07/02/2017 Reg S
− 62 −
純資産
比率(％)
683
651
639
625
624
605
597
569
552
513
443
421
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(68)
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組入投資資産
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
Severn Trent Water Utilities 6.00% 22/01/2018
Southern Water Services 6.125% 31/03/2019
Linde Finance 7.375% VRN 14/07/2066
Aviva 6.125% VRN 29/09/2022 (Perpetual)
Ondeo Services UK 6.875% 06/02/2023
Eutelsat 4.125% 27/03/2017
Porterbrook Rail 5.50% 20/04/2019
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018
Gatwick Funding 5.25% 23/01/2024
Goldcorp 2.00% Cv 01/08/2014
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020
EDF Energy Networks 5.125% 11/11/2016
RZD Capital 7.487% 25/03/2031
Eversholt Rail 6.359% 02/12/2025
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual)
Virgin Media Finance 7.00% 15/01/2018
Royal Bank of Scotland FRN 11/04/2016
Hutchinson Whampoa 6.00% VRN (Perpetual) Reg S
Siemens Finance 6.125% VRN 14/09/2066
Bank Ireland 4.00% 28/01/2015
BAT International Finance 6.00% 24/11/2034
Imperial Tobacco Finance 9.00% 17/02/2022
HSBC 5.844% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Santander Finance 11.30% VRN (Perpetual)
SB Capital 6.125% 07/02/2022 Reg S
Southern Gas Network 4.875% 05/10/2023
South Eastern Power Networks 5.625% 30/09/2030
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019
Wales & West Utilities 6.25% 30/11/2021
Gas Natural 5.00% 13/02/2018
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018
Associated British Ports 6.25% 14/12/2026
Northumbrian Water Finance 6.00% 11/10/2017
United Utilities 5.75% 25/03/2022
Standard Life 5.314% VRN (Perpetual)
London Power Networks 5.125% 31/03/2023
Southern Water Services Finance 6.192% 31/03/2029
Gatwick Funding 5.75% 23/01/2037
Royal London Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
Petrobras International 6.25% 14/12/2026
Imperial Tobacco Finance 7.75% 24/06/2019
Lloyds TSB 6.875% 17/11/2025
Northern Gas 4.875% 30/06/2027
Deutsche Telekom International Finance 6.50% 08/04/2022
Citigroup 4.75% VRN 31/05/2017
− 63 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
6,686
6,389
6,361
6,174
6,000
5,514
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4,904
4,764
4,702
4,629
4,614
4,592
4,575
4,554
4,458
4,194
3,775
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3,421
3,400
3,365
3,352
3,298
3,259
3,191
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組入投資資産
Tele Danmark 5.625% 23/02/2023
NIE Finance 6.375% 02/06/2026
BBVA International Unipersonal 9.10% (Perpetual)
Marks & Spencer 5.625% 24/03/2014
Wales & West Utilities 6.75% 17/12/2036
Lloyds TSB 7.625% 22/04/2025
Northern Gas Networks 5.625% 23/03/2040
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020
Lottomatica 5.375% 05/12/2016
Porterbrook Rail Finance 7.125% 10/10/2026
Northumbrian Water Finance 5.125% 23/01/2042
Marks & Spencer 7.125% 01/12/2037 144A
Anheuser-Busch InBev 9.75% 30/07/2024
3i 5.75% 03/12/2032
Eastern Power 4.75% 30/09/2021
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031
Royal Bank of Scotland FRN 29/08/2017
Experian Finance 4.75% 23/11/2018
EDF Energy Networks 6.125% 12/11/2031
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Eutelsat 5.00% 14/01/2019
Citigroup 4.75% VRN 10/02/2019
Imperial Tobacco 5.50% 22/11/2016
AXA 5.25% 16/04/2040 VRN
Eletrobras 5.75% 27/10/2021 Reg S
Anglo American Capital 6.875% 01/05/2018
Western Power Distribution 5.50% 09/05/2025
Dong Energy 4.875% 12/01/2032
Tate & Lyle International 6.75% 25/11/2019
Koninklijke 6.00% 29/05/2019
Severn Trent Water 4.875% 24/01/2042
Imperial Tobacco 5.50% 28/09/2026
South East Water Finance 5.5834% 29/03/2029
Imperial Tobacco 5.00% 02/12/2019
3i 6.875% 09/03/2023
National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015
BAT International Finance 7.25% 12/03/2024
Koninklijke 5.75% 17/09/2029
Allied Domecq Financial Services 6.625% 12/06/2014
Deutsche Telekom International Finance 7.125% 15/06/2030
Scottish & Southern 5.453% (Perpetual)
Imperial Tobacco 4.50% 05/07/2018
Lloyds TSB 6.35% VRN (Perpetual)
British Telecom 7.50% 07/12/2016
Eksportfinans 3.00% 17/11/2014
Amgen 2.50% 15/11/2016
Telecom Italia 7.375% 15/12/2017
− 64 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,808
1,776
1,771
1,759
1,758
1,755
1,746
1,727
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1,673
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1,630
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150,000
組入投資資産
Rentokil Initial 4.625% 27/03/2014
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AXA 6.6666% VRN (Perpetual)
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HBOS 4.875% 20/03/2015
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Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (B)
Broadgate Financing FRN 05/01/2020
Natwest 6.50% 07/09/2021
Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028
Royal Bank of Scotland 4.35% 23/01/2017
Barclays 6.00% VRN (Perpetual)
Gazprom Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S
United Business Media 5.75% 03/11/2020 144A
BNP Paribas 5.945% VRN (Perpetual)
Western Power 5.75% 23/03/2040
Altria 10.20% 06/02/2039
Barclays 4.875% (Perpetual)
Telefonica 4.75% 07/02/2017
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2018
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual)
3i 5.625% 17/03/2017
Bought protection on Republic of Italy 20/12/2016
Standard Life MACS 6.546% VRN (Perpetual)
Imperial Tobacco Finance 8.375% 17/02/2016
Legal & General 5.875% VRN (Perpetual)
Legal & General 4.00% 08/06/2025
Eurasian Development Bank 7.375% 29/09/2014 Reg S
Dignity Finance 8.151% 31/12/2030 (B)
Society Lloyds 5.625% VRN 17/11/2024
Cadbury Schweppes Finance 5.375% 11/12/2014
TDC 5.875% 16/12/2015
British Sky Broadcasting 6.10% 15/02/2018
Aviva 5.9021% 27/07/2049
British Telecom 6.625% 23/06/2017
Generali Finance 6.214% VRN (Perpetual)
Old Mutual 7.125% 19/10/2016
Imperial Tobacco Finance 8.125% 15/03/2024
Barclays FRN (Perpetual)
Southern Gas Network 6.375% 15/05/2040
Gaz Capital 8.146% 11/04/2018 Reg S
Bought protection on Russian Federation 20/09/2016
Bought protection on Russian Federation 20/09/2016
Bought protection on Hammerson 20/12/2016
Telefonica Emisiones 5.289% 09/12/2022
Bought protection on Republic of South Africa 20/09/2016
Legal & General 6.385% VRN (Perpetual)
− 65 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
873
854
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
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Southern Water Services Finance 5.00% 31/03/2021
RMPA Services 5.337% 30/09/2038
United Utilities Electrics 8.875% 25/03/2026 (Bearer)
Hutchison Ports Finance 6.75% 07/12/2015
Bought protection on Assicurazioni Generale 20/12/2016
Marstons Issuer FRN 15/07/2020
Bought protection on Marks & Spencer 20/09/2016
Bought protection on Next 20/09/2016
Bought protection on AXA 20/12/2013
Bought protection on AXA 20/12/2013
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BB格 - (12.54％)
Smurfit Kappa Acquisition 7.25% 15/11/2017 Reg S
Portugal 4.75% 14/06/2019
ABN Amro Bank 4.31% 31/12/2049 (Perpetual)
Ardagh Packaging 7.375% 15/10/2017 Reg S
Priory Group 7.00% 15/02/2018 Reg S
Eksportfinans 2.00% 15/09/2015
Centurylink 7.60% 15/09/2039
Portugal 4.80% 15/06/2020
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Smurfit Kappa Acquisition 7.75% 15/11/2019 Reg S
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
HeidelbergCement 8.00% 31/01/2017
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FCE Bank 5.125% 16/11/2015
Thames Water Kemble Finance 7.75% 01/04/2019
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
Vedanta Resources 6.75% 07/06/2016 Reg S
Lafarge 6.875% 06/11/2012
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Suedzucker International Finance 5.25% VRN 30/06/2049 (Perpetual)
Fiat Industrial 6.25% 09/03/2018
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Tokyo Electric 4.50% 24/03/2014
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Fortis Hybrid Financing 5.125% VRN (Perpetual)
CPUK Finance 11.625% 28/02/2042 Reg S
MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037
BAA 7.125% 01/03/2017
HeidelbergCement 8.50% 31/10/2019
Pernod Ricard 4.875% 18/03/2016
− 66 −
純資産
比率(％)
112
106
93
72
57
40
30
21
8
(13)
(19)
(25)
(35)
308,663
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.83
5,808
4,277
3,713
3,558
3,412
3,274
3,184
2,560
2,515
2,453
2,283
2,281
2,066
2,053
2,020
1,813
1,802
1,756
1,737
1,694
1,694
1,644
1,623
1,607
1,423
1,284
1,211
1,079
1,024
1,020
1,000
953
918
0.62
0.46
0.40
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0.36
0.35
0.34
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0.24
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0.22
0.22
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0.19
0.19
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0.18
0.18
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0.13
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0.11
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0.10
品
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EUR
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1,000,000
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600,000
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70,000
50,000
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10,000,000
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3,000,000
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2,000,000
2,000,000
2,000,000
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2,000,000
1,700,000
2,000,000
1,550,000
1,791,437
2,000,000
1,250,000
1,700,000
組入投資資産
Sunrise Communication 7.00% 31/12/2017 Reg S
Ziggo Finance 6.125% 15/11/2017 Reg S
Goodyear Dunlop 6.75% 15/04/2019 Reg S
Fresenius US Finance Class II 9.00% 15/07/2015 144A
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
Steel Capital (Severstal) 9.75% 29/07/2013 Reg S
Vedanta Resources 8.75% 15/01/2014 Reg S
Dong Energy 7.75% 24/01/2021
Pernod Ricard 7.00% 15/01/2015
Lafarge 7.625% 27/04/2014
Telenet Finance 6.375% 15/11/2020 Reg S
Punch Taverns Finance Series A7 4.767% 30/06/2033
Hanson Australia 5.25% 15/03/2013
Lyondellbas Industries 6.00% 15/11/2021
Mutual Securitisation 7.3916% 30/09/2012
Bought protection on Republic of Hungary 20/03/2017
Sold protection on Virgin Media 20/12/2016
Fresenius 5.875% 31/01/2022 144A
Pubmaster Finance 5.943% 30/12/2024
Fresenius 5.625% 31/07/2019 144A
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class C FRN 15/01/2017 Reg S
B格 - (8.58％)
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
Infinis 9.125% 15/12/2014 Reg S
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
UPC Germany 8.125% 01/12/2017 Reg S
Labco S.A.S 8.50% 15/01/2018 Reg S
Care UK Health 9.75% 01/08/2017 Reg S
Ferrexpo Finance 7.875% 07/04/2016 Reg S
Metinvest 8.75% 14/02/2018 Reg S
UPCB Finance 6.375% 01/07/2020 Reg S
Boparan Holdings 9.875% 30/04/2018 Reg S
Conti-Gummi 7.50% 15/09/2017 Reg S
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
UPC 8.375% 15/08/2020 Reg S
GMAC International Finance 7.50% 21/04/2015
Eileme 2 - 11.75% 31/01/2020 Reg S
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S
China South City 13.50% 14/01/2016 Reg S
Zinc Capital 8.875% 15/05/2018 Reg S
UPC 8.00% 01/11/2016 Reg S
PSB Finance (Promsvyazbk) 12.75% 27/05/2015
Phones4U Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
Wind Acquisition Finance 12.25% 15/07/2017 Reg S
Chrysler 8.00% 15/06/2019
Southern Water Greens 8.50% 15/04/2019
Zhaikmunai Finance 10.50% 19/10/2015 Reg S
− 67 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
894
879
848
848
820
773
649
591
572
467
427
278
176
137
120
54
49
45
36
33
32
79,467
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
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0.06
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0.05
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
8.45
6,657
5,692
5,084
4,320
3,677
3,082
2,870
2,868
2,517
2,495
2,234
2,089
1,968
1,734
1,720
1,619
1,610
1,558
1,491
1,411
1,361
1,317
1,254
1,181
1,129
0.71
0.61
0.54
0.46
0.39
0.33
0.31
0.31
0.27
0.27
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0.22
0.21
0.18
0.18
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0.17
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0.13
0.12
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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保有相当量
組入投資資産
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EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
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USD
USD
USD
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2,000,000
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1,200,000
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1,000,000
500,000
200,000
200,000
200,000
150,000
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Renhe Commercial 13.00% 10/03/2016 Reg S
ISS Financial 11.00% 15/06/2014 Reg S
EVRAZ 6.75% 27/04/2018 Reg S
TMK Capital 7.75% 27/01/2018 Reg S
Wienerberger 6.50% VRN (Perpetual)
Yanlord Land Group 10.625% 29/03/2018 Reg S
CS International (Exim Ukraine) 8.40% 09/02/2016
C10-Eur Capital 6.277% VRN (Perpetual)
Schaeffler Finance 8.50% 15/02/2019 144A
Schaeffler Finance 7.75% 15/02/2017 144A
Eileme 2 - 11.625% 31/01/2020 144A
UPCB Finance 7.25% 15/11/2021 144A
EUR
EUR
USD
EUR
USD
3,000,000
1,000,000
3,350,000
1,059,642
500,000
CCC格 - (0.82％)
INEOS 7.875% 15/02/2016 Reg S
Norcell Sweden 10.75% 29/09/2019 Reg S
BayernLB Capital Trust 6.2032% VRN (Perpetual)
ARD Finance 11.125% 01/06/2011 Reg S
Agri International Resources 10.875% 15/07/2012
AUD
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
69,400,000
9,000,000
3,781,000
3,200,000
6,175,571
4,000,000
5,000,000
2,900,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,400,000
2,423,077
1,507,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,600,000
800,000
680,000
1,000,000
875,000
1,000,000
800,000
1,000,000
520,000
格付なし - (6.93％)
Australia 4.75% 21/04/2027
Anglogold 3.50% Cv 22/05/2014 Reg S
ING Bank 3.875% 23/12/2016
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
Boats Investment 11.00% 31/03/2017 (NL)
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)
VEB Finance 5.375% 13/02/2017 Reg S
Centrica 4.375% 13/03/2029
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020 Reg S
CSG Geurnsey 7.875% 24/02/2041
International Personal Finance 11.50% 06/08/2015
Wharf Finance 4.625% 08/02/2017
PSOS Finance 12.00% 06/10/2015
Town Centre Securities 5.375% 20/11/2031
Peel South East 10.00% 30/04/2026
British Insurance 6.625% VRN 09/12/2030
British Sugar 10.75% 02/07/2013
Sun Hung Kai Property 4.50% 14/02/2022
Heineken 7.25% 10/03/2015
Shaftesbury 8.50% 31/03/2024
Suez Environment VRN (Perpetual)
Signum Lux 0.00% (FS Funding) 18/06/2015
Seat Pagine Gialle 10.50% 31/01/2017 Reg S
Swire Pacific 4.50% 28/02/2022
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Novae 8.375% 27/04/2017
− 68 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,067
1,017
898
801
720
703
557
497
245
135
133
131
99
69,941
0.11
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
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0.01
0.01
7.45
2,238
868
809
806
270
4,991
0.24
0.09
0.09
0.09
0.03
0.54
49,055
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3,756
3,733
3,717
3,271
3,207
2,890
2,448
1,876
1,695
1,558
1,497
1,375
1,202
1,160
1,110
1,011
900
880
803
679
526
514
476
419
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0.40
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0.05
0.04
品
名：t4513_02-04_(t4512流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
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保有数量／
保有相当量
EUR
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GBP
EUR
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USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
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EUR
USD
USD
3,679,000
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USD
USD
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10,000,000
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6,905,949
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60,665,825
62,267,309
組入投資資産
Lighthouse 8.00% 30/04/2014 Reg S
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S
British Land 5.264% 24/09/2035
Hypo Real International Trust 5.864% VRN (Perpetual)
BLT Finance 7.50% 15/04/2014 Reg S
Marine Subsea 9.00% 16/12/2019
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012
BTA Bank 0.00% 01/07/2020 Reg S
BTA Bank 7.20% 01/07/2025 Reg S
Cattles 7.125% 05/07/2017
Cattles 6.875% 17/01/2014
Tim Hellas Telecommunications FRN 15/07/2015 Reg S
BCM Ireland (Pref'd) Equity FRN 15/02/2017 Reg S
MPF Cv 10.00% 08/05/2013
Petroprod FRN 12/01/2012 144A
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ - ((0.27)％)
Bought protection on ITRAXX SOVX CEEMEA 20/12/16
Bought protection on ITRAXX SOVX CEEMEA 20/12/16
株式 - (0.00％)
Delta Airlines
BTA Bank GDR Reg S
Remedial Cayman (Unlisted)
外国為替先物取引 - ((0.20)％)
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settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
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settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
− 69 −
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
06/03/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
403
247
213
177
137
30
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7
0
(2)
(9)
(24)
(44)
(64)
(479)
(516)
(533)
(746)
0.03
0.03
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.05)
(0.05)
(0.06)
(0.07)
品
名：t4513_02-04_(t4512流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:02:00
保有数量／
保有相当量
EUR
EUR
EUR
(500,000)
(3,500,000)
(122,300,000)
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
指数先物取引 - (0.00％)
Euro Bobl Future 08/03/2012
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/03/2012
Euro Bund Future 08/03/2012
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2011年２月28日現在の割合を示す。
− 70 −
(10)
(242)
(5,732)
(5,984)
924,412
15,026
939,438
純資産
比率(％)
0.00
(0.03)
(0.61)
(0.64)
98.40
1.60
100.00
品
名：t4513_02-05_(t4512流用)米国投資適格債.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券（国債、政府機関債、モー
ゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。
）
に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎月末日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 71 −
品
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■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第68期(自2012年３月１日
第69期(自2012年４月３日
第70期(自2012年５月２日
至2012年４月２日)
至2012年５月１日)
至2012年５月31日)
第71期(自2012年６月１日
第72期(自2012年７月３日
第73期(自2012年８月１日
至2012年７月２日)
至2012年７月31日)
至2012年８月31日)
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
487,517,394円
△576,441,466円
△50,791,737円
317,638,618円
△44,721,823円
87,288,456円
493,023,352
10,782,009
1,672,402
322,014,009
142,524
87,363,017
△5,505,958
△587,223,475
△52,464,139
△4,375,391
△44,864,347
△74,561
△12,343,175
△10,497,020
△10,536,052
△10,834,386
△9,716,101
△10,284,156
475,174,219
△586,938,486
△61,327,789
306,804,232
△54,437,924
77,004,300
△7,343,966,475
△6,765,214,622
△7,301,899,306
△7,137,692,969
△6,877,110,543
△6,944,606,640
△1,105,956,373
△1,078,463,287
△1,058,893,099
△1,018,132,626
△1,016,406,344
△1,008,707,581
(△1,105,956,373) (△1,078,463,287) (△1,058,893,099) (△1,018,132,626) (△1,016,406,344) (△1,008,707,581)
△7,974,748,629
△8,430,616,395
△8,422,120,194
△7,849,021,363
△7,947,954,811
△7,876,309,921
△68,886,862
△84,698,008
△60,220,143
△57,902,008
△66,061,522
△60,097,737
△8,043,635,491
△8,515,314,403
△8,482,340,337
△7,906,923,371
△8,014,016,333
△7,936,407,658
△1,105,956,373
△1,078,463,287
△1,058,893,099
△1,018,132,626
△1,016,406,344
△1,008,707,581
(△1,105,956,373) (△1,078,463,287) (△1,058,893,099) (△1,018,132,626) (△1,016,406,344) (△1,008,707,581)
240,802,327
211,446,820
207,684,218
212,736,453
200,361,511
199,067,501
△7,178,481,445
△7,648,297,936
△7,631,131,456
△7,101,527,198
△7,197,971,500
△7,126,767,578
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 68 期
第 69 期
第 70 期
第 71 期
第 72 期
第 73 期
受託者報酬
835,404円
710,453円
713,096円
733,288円
657,598円
692,636円
委託者報酬
11,486,899円
9,768,816円
9,805,140円
10,082,777円
9,042,072円
9,523,780円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第68期末における配当等収益から費用を控除した額（84,206,196円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（225,482,993円）より分配対象収益は309,689,189円（１口当たり0.010340円）であり、
うち68,886,862円（１口当たり0.002300円）を分配金額としております。
第69期末における配当等収益から費用を控除した額（61,328,633円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（234,816,195円）より分配対象収益は296,144,828円（１口当たり0.010140円）であり、
うち84,698,008円（１口当たり0.002900円）を分配金額としております。
第70期末における配当等収益から費用を控除した額（60,294,530円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（207,609,831円）より分配対象収益は267,904,361円（１口当たり0.009342円）であり、
うち60,220,143円（１口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第71期末における配当等収益から費用を控除した額（70,948,729円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（199,689,732円）より分配対象収益は270,638,461円（１口当たり0.009816円）であり、
うち57,902,008円（１口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第72期末における配当等収益から費用を控除した額（54,047,281円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（212,375,752円）より分配対象収益は266,423,033円（１口当たり0.009679円）であり、
うち66,061,522円（１口当たり0.002400円）を分配金額としております。
第73期末における配当等収益から費用を控除した額（60,321,363円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（198,843,875円）より分配対象収益は259,165,238円（１口当たり0.009487円）であり、
うち60,097,737円（１口当たり0.002200円）を分配金額としております。
■組入資産の明細(2012年８月31日現在)
●親投資信託残高
フィデリティ・米国投資適格債･マザーファンド
第67期末
口
数
口
第73期末
千口
19,466,531.584
千口
17,037,391.931
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 72 −
数
評
価
額
千円
19,368,107
品
名：t4513_02-05_(t4512流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
〈フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国
投資適格債・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年３月１日 至2012年８月31日)
項
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
452,461,992
受
取
利
息
451,451,683
そ
の
他
収
益
金
1,010,309
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△185,135,959
売
買
益
813,712,247
売
買
損
△998,848,206
(Ｃ) 先
物
取
引
等
損
益
△35,521,413
取
引
益
38,450,771
取
引
損
△73,972,184
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
△1,339,293
(Ｅ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ )
230,465,327
(Ｆ) 前
期
繰
越
損
益
金
2,545,190,124
(Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金
56,072,827
(Ｈ) 解
約
差
損
益
金
△371,212,932
(Ｉ) 計 ( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ＋ Ｈ )
2,460,515,346
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｉ )
2,460,515,346
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｄ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｇ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｈ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細(2012年８月31日現在)
下記は、フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド全体（17,991,211,433口）の内容です。
（１）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
197,686
225,021
17,686,667
86.5
1.2
千カナダ･ドル 千カナダ･ドル
カ
ナ
ダ
5,000
5,037
398,718
1.9
−
千オーストラリア･ドル 千オーストラリア･ドル
オ ー ス ト ラ リ ア
3,650
4,040
326,839
1.6
−
千イギリス･ポンド 千イギリス･ポンド
イ
ギ
リ
ス
3,250
3,529
438,126
2.1
−
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
オ
ラ
ン
ダ
1,225
1,305
128,400
0.6
−
ル ク セ ン ブ ル グ
1,000
1,034
101,773
0.5
−
フ
ラ
ン
ス
700
698
68,729
0.3
−
ド
イ
ツ
600
639
62,937
0.3
−
そ
の
他
3,150
2,958
290,937
1.4
−
合
計
−
−
19,503,129
95.4
1.2
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 73 −
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
39.3
37.2
５年以上
２年未満
％
10.0
1.9
−
−
1.3
0.3
−
1.8
0.4
−
0.6
−
0.3
0.3
1.1
46.8
−
0.5
−
−
0.3
38.6
−
−
−
−
−
10.0
品
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プリント日時：2012/12/06 16:03:00
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
USTB 4.75%
USTB 11.25% 2/15/15
USTB 9.875% 11/15/15
USTN 2% 1/31/16
USTN 3.125% 4/30/17
USTN .5% 7/31/17
USTB 8.875%
USTN 1.75% 10/31/18
KOREA GOVT 7.125% 4/16/19
USTN 1.75% 5/15/22
USTN 1.625% 8/15/22
QATAR GOVT 3.241% 1/18/23
FINLAND REP YANK 6.95 2/15/26
USTB 4.375% 5/15/40
USTB 4.75% 2/15/41
USTB 3.125% 11/15/41
USTB 3.125% 2/15/42
USTN TII 0.75% 2/15/422
USTB 3% 5/15/42
UNITED MEXICAN 4.75% 3/08/44
KFW INTL FINANCE 7% 3/01/13
IBRD EMTN 5.5% 11/25/13
KOREA DEV BANK 8% 1/23/14
EXP-IMP BK KOR 5.875% 1/14/15
IBRD 9.75% 1/23/16
IBRD YANK 8.625% 10/15/16
ST BK INDIA LON4.125%8/1/17RGS
EUROPEAN INV BK 1.125 09/15/17
KFW (GOV GTD) 1.625 8/19 REGS
BANK NEDER 4.375 02/16/21 REGS
INTERAMER DV BK YANK 7 6/15/25
PETROLEOS MEX 5.5% 6/44 REGS
NGALE 07-11 1 6ML+25 6/7/10
DUKE CAP CORP 6.25%
KOREA MIDLAND 5.375 2/11/13RGS
KOREA SOUT 5.375% 4/18/13 REGS
PPL ENERGY SUPP 6.3% 7/15/13
NORDEA BK AG 1.75 10/4/13 144A
ALTRIA GROUP INC 8.5% 11/13
ROCHE HLDGS INC 5% 3/01/14144A
ING BK NV 3.9% 3/19/14 144A
LLOYDS TSB FRN 4/17/14
CITIGROUP INC 3ML+93 4/01/14
XEROX CORP 3ML+82 5/16/14
KOREA HYDRO&N 6.25% 6/17/14RGS
NIAGARA MO PWR 3.553% 10/14144
SABMILLER HL 1.85% 1/15/15 144
ARISTOTLE HLD 2.1% 2/12/15 144
HSBC USA INC 2.375% 2/13/15
NORDEA BK AG 2.25% 3/15 144A
HYUNDAI CAPMTN 6% 5/05/15 REGS
種
国債証券
特殊債券
社債券
類
利
期
率
額面金額
％
4.7500
11.2500
9.8750
2.0000
3.1250
0.5000
8.8750
1.7500
7.1250
1.7500
1.6250
3.2410
6.9500
4.3750
4.7500
3.1250
3.1250
0.7500
3.0000
4.7500
7.0000
5.5000
8.0000
5.8750
9.7500
8.6250
4.1250
1.1250
1.6250
4.3750
7.0000
5.5000
0.0000
6.2500
5.3750
5.3750
6.3000
1.7500
8.5000
5.0000
3.9000
3.9551
1.3906
1.2565
6.2500
3.5530
1.8500
2.1000
2.3750
2.2500
6.0000
千アメリカ･ドル
8,500
12,000
6,500
6,250
9,000
5,650
9,400
1,900
1,250
4,550
4,350
350
1,550
4,150
2,800
2,250
2,050
2,000
1,100
500
1,000
1,000
900
1,000
5,000
3,000
200
2,500
3,250
1,300
4,000
650
1,500
900
1,000
1,300
1,000
1,400
250
700
1,500
2,000
1,600
750
950
1,800
400
660
400
950
1,400
− 74 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
9,149
719,142
15,210
1,195,572
8,463
665,242
6,588
517,880
10,040
789,189
5,608
440,861
13,166
1,034,893
1,996
156,899
1,611
126,668
4,614
362,711
4,349
341,855
357
28,101
2,202
173,130
5,570
437,805
3,981
312,960
2,435
191,440
2,216
174,221
2,204
173,298
1,160
91,187
560
44,016
1,030
81,012
1,062
83,503
979
76,950
1,097
86,271
6,462
507,983
3,945
310,143
199
15,675
2,509
197,256
3,279
257,779
1,472
115,706
5,804
456,269
706
55,560
0
0
921
72,454
1,015
79,827
1,328
104,444
1,048
82,382
1,406
110,576
272
21,424
744
58,511
1,571
123,539
2,050
161,130
1,591
125,123
747
58,752
1,027
80,736
1,891
148,695
409
32,189
671
52,817
409
32,156
964
75,790
1,542
121,254
償還年月日
2014/05/15
2015/02/15
2015/11/15
2016/01/31
2017/04/30
2017/07/31
2017/08/15
2018/10/31
2019/04/16
2022/05/15
2022/08/15
2023/01/18
2026/02/15
2040/05/15
2041/02/15
2041/11/15
2042/02/15
2042/02/15
2042/05/15
2044/03/08
2013/03/01
2013/11/25
2014/01/23
2015/01/14
2016/01/23
2016/10/15
2017/08/01
2017/09/15
2019/08/15
2021/02/16
2025/06/15
2044/06/27
2010/06/07
2013/02/15
2013/02/11
2013/04/18
2013/07/15
2013/10/04
2013/11/10
2014/03/01
2014/03/19
2014/04/17
2014/04/01
2014/05/16
2014/06/17
2014/10/01
2015/01/15
2015/02/12
2015/02/13
2015/03/20
2015/05/05
品
名：t4513_02-05_(t4512流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
（アメリカ）
KRAFT FOODS GR 1.625 6/15 144A
BAT INTL FIN 1.4% 6/05/15 144A
WESTPAC BK COR 1.375%7/15 144A
NOBLE HLDG INTL 3.05% 3/01/16
COMMON WELTH BK 3.25 3/16 144A
DEUTSCHE TEL 3.125% 4/16 144A
ING BANK NV FRN EMTN 5/23/16
AON CORP 3.125% 5/27/16
HEWLETT-PACKARD CO 2.65% 6/16
COCA-COLA CO 1.8% 9/01/16 WI
ECOLAB INC 3% 12/08/16
CITIGROUP INC 4.45% 1/10/17
SABMILLER HL 2.45% 1/15/17 144
BERK HATH INC 1.9% 1/31/17
SBERBK(SB CAP)LPN 4.95 2/17RGS
DEUTSCHE TEL 2.25% 3/6/17 144A
NATIONAL AUSTR 2.75% 3/09/17
NORDEA BK AG 3.125% 3/17 144A
VIACOM INC NEW MTN 3.5% 4/17
MTR CORP LTD 2% 4/12/17 REGS
PHILLIPS 66 2.95% 5/1/17 144A
KELLOGG CO 1.75% 5/17/17
HYUNDAI CAP AME 4% 6/17 REGS
CATERPILR FIN 1.625% 6/1/17
EASTMAN CHEM CO 2.4% 6/01/17
KRAFT FOODS 2.25% 6/17 144A
SCHLUMBRG INV 1.25 8/1/17 144A
SCHLUMBERGER 1.25% 8/17 144A
WESTPAC BANKING CRP 2% 8/14/17
LABORATORY CORP 2.2% 8/23/17
GE-CORP 5.25% 12/6/17
VIVENDI SA 3.45% 1/12/18 144A
WYNDHAM WORLDWI MTN 5.75% 2/18
BANK AMER 5.65% 5/01/18
VERIZON WIRELESS 8.5% 11/15/18
ROCHE HLDGS INC 6% 3/1/19 144A
ROCK-TENN COMP 4.45% 3/19 REGS
BARCLAYS BK PLC 6.75% 5/22/19
ALTRIA GROUP INC 9.25% 8/6/19
CENTURY LINK 6.15% 9/15/19
GAZPROM INTL 7.201% REGS
MEDCOHEALTH SOL 4.125% 9/15/20
EASTMAN CHEM CO 4.5% 1/15/21
CIGNA CORP MTN 4.5% 3/21
CAMPBELL 8.875% 5/01/21
XEROX CORP 4.5% 5/15/21
JPMORGAN CHASE 4.35% 8/15/21
COCA-COLA CO 3.3% 9/01/21
PHILIP MORS INT 2.9% 11/15/21
CITIGROUP INC 4.5% 1/14/22
VALE OVERSEAS LTD 4.375% 1/22
GOLDMAN SACHS GP 5.75% 1/24/22
SBERBK(SBCAP)LPN 6.125 2/22RGS
RABOBANK NEDERLAND 3.875% 2/22
種
社債券
類
利
期
率
額面金額
％
1.6250
1.4000
1.3750
3.0500
3.2500
3.1250
1.1085
3.1250
2.6500
1.8000
3.0000
4.4500
2.4500
1.9000
4.9500
2.2500
2.7500
3.1250
3.5000
2.0000
2.9500
1.7500
4.0000
1.6250
2.4000
2.2500
1.2500
1.2500
2.0000
2.2000
5.2500
3.4500
5.7500
5.6500
8.5000
6.0000
4.4500
6.7500
9.2500
6.1500
7.2010
4.1250
4.5000
4.5000
8.8750
4.5000
4.3500
3.3000
2.9000
4.5000
4.3750
5.7500
6.1250
3.8750
千アメリカ･ドル
300
500
450
1,300
1,100
1,200
1,000
950
1,150
850
450
850
550
850
650
300
750
950
500
400
300
300
500
500
200
350
400
450
950
450
1,000
500
700
900
1,000
750
500
600
700
1,200
767
600
550
650
1,000
450
1,150
750
1,100
200
750
750
600
1,050
− 75 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
304
23,920
503
39,554
453
35,663
1,356
106,656
1,161
91,315
1,253
98,488
910
71,526
1,001
78,690
1,162
91,385
881
69,293
481
37,822
913
71,771
573
45,049
880
69,187
683
53,745
305
24,036
772
60,719
985
77,496
541
42,579
405
31,905
313
24,677
304
23,932
533
41,929
510
40,103
206
16,255
359
28,273
399
31,368
448
35,285
955
75,090
455
35,769
1,182
92,953
498
39,146
780
61,356
1,001
78,747
1,394
109,613
944
74,266
513
40,329
700
55,037
994
78,150
1,301
102,264
865
68,031
648
51,000
608
47,833
718
56,506
1,337
105,136
470
36,981
1,254
98,587
822
64,681
1,144
89,954
210
16,532
762
59,934
820
64,504
654
51,404
1,089
85,619
償還年月日
2015/06/04
2015/06/05
2015/07/17
2016/03/01
2016/03/17
2016/04/11
2016/05/23
2016/05/27
2016/06/01
2016/09/01
2016/12/08
2017/01/10
2017/01/15
2017/01/31
2017/02/07
2017/03/06
2017/03/09
2017/03/20
2017/04/01
2017/04/12
2017/05/01
2017/05/17
2017/06/08
2017/06/01
2017/06/01
2017/06/05
2017/08/01
2017/08/01
2017/08/14
2017/08/23
2017/12/06
2018/01/12
2018/02/01
2018/05/01
2018/11/15
2019/03/01
2019/03/01
2019/05/22
2019/08/06
2019/09/15
2020/02/01
2020/09/15
2021/01/15
2021/03/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/08/15
2021/09/01
2021/11/15
2022/01/14
2022/01/11
2022/01/24
2022/02/07
2022/02/08
品
名：t4513_02-05_(t4512流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
（アメリカ）
SUN HUNG KA PRP EMTN4.5% 2/22
IPIC GMTN LTD 5.5% 3/22 REGS
VENTAS RLTY/VEN 4.25% 3/01/22
DIRECTV HLDGS 3.8% 3/15/22
PHILLIPS 66 4.3% 4/1/22 144A
WELLPOINT INC 3.125% 5/15/22
CATERPILR FIN SEV 2.85% 6/1/22
BAT INTL FIN 3.25% 6/7/22 144A
ROWAN COS INC 4.875% 6/01/22
IOI INVESTMENT EMTN4.375% 6/22
3M COMPANY 2% 6/26/22
AMERICA MOVIL SAB 3.125% 7/22
MIZUHO FIN GRP 4.2% 7/18/22
US BANCORP MED 2.95% 7/15/22
WESTERN GAS PART 4% 7/01/22
EASTMAN CHEM CO 3.6% 8/15/22
SCHLUMBRG INVT 2.4 8/01/22 144
ALTRIA GROUP INC 2.85% 8/09/22
UBS AG 7.625% 08/22 LT2 COCO
DUKE ENERGY CORP 3.05% 8/15/22
BANK ONE 7.625% 10/15/26
TELE COMMUNICAT 7.125%
BRITISH TELE(8.625+25BP)
LAMBD 07-1X A3 3ML+15 9/20/31
WYETH 6.5% 2/01/34
EMBARQ CORP 7.995% 6/01/36
VALERO ENRGY 6.625% 6/15/37
AT&T INC 6.55% 2/15/39
ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39
COX COMMUN 8.375% 3/01/39 144A
NEWS AMER INC 7.85 3/1/39
COMCAST CORP MTN 6.4% 3/01/40
DIRECTV HLDGS 6.35% 3/15/40
ANADARKO MTN 6.2% 3/15/40
BURLINGTON NORTH 5.05% 3/01/41
CVS CAREMARK 5.75% 5/15/41
CIGNA CORP 5.375% 2/15/42
DEUTSCHE TEL FI 4.875 3/42144A
WEATHERFORD INC 5.95% 4/15/42
PHILLIPS 66 5.875% 5/1/42 144A
WELLPOINT INC 4.625% 5/15/42
ANHEUSER BUSC INBEV 3.75 7/42
ALTRIA GROUP INC 4.25% 8/9/42
KINDER MORGAN EN 5% 08/15/42
EASTMAN CHEM CO 4.8% 9/01/42
TIME WARNER CAB 4.5% 9/15/42
BG ENERGY CAP PLC VAR 11/30/72
小
(カナダ)
CANADA GOVT 1.5% 9/01/17
小
(オーストラリア)
AUSTRALIAN GOVT 4.75% 4/21/27
KFW MTN 6.25% 5/19/21
種
社債券
計
類
利
額面金額
％
4.5000
5.5000
4.2500
3.8000
4.3000
3.1250
2.8500
3.2500
4.8750
4.3750
2.0000
3.1250
4.2000
2.9500
4.0000
3.6000
2.4000
2.8500
7.6250
3.0500
7.6250
7.1250
9.6250
0.6178
6.5000
7.9950
6.6250
6.5500
10.2000
8.3750
7.8500
6.4000
6.3500
6.2000
5.0500
5.7500
5.3750
4.8750
5.9500
5.8750
4.6250
3.7500
4.2500
5.0000
4.8000
4.5000
6.5000
−
千アメリカ･ドル
800
600
300
500
350
600
400
500
420
500
700
500
600
300
600
350
450
950
600
1,000
500
1,340
885
289
1,250
1,200
1,100
1,250
1,450
600
350
550
800
600
500
600
850
150
1,200
200
600
275
300
600
300
300
600
197,686
千カナダ･ドル
5,000
5,000
千オーストラリア･ドル
1,400
1,000
国債証券
1.5000
−
国債証券
特殊債券
4.7500
6.2500
計
期
率
− 76 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
836
65,776
672
52,878
319
25,086
513
40,385
379
29,805
594
46,721
414
32,586
509
40,034
440
34,589
514
40,423
693
54,547
509
40,062
600
47,234
300
23,625
610
47,964
366
28,776
445
35,008
941
73,986
601
47,312
997
78,418
638
50,184
1,767
138,929
1,418
111,495
281
22,131
1,768
139,040
1,317
103,576
1,316
103,502
1,672
131,444
2,507
197,050
897
70,573
472
37,141
715
56,275
932
73,297
722
56,776
567
44,606
751
59,096
953
74,930
158
12,448
1,242
97,642
232
18,237
599
47,118
278
21,886
289
22,727
611
48,037
324
25,534
295
23,196
629
49,490
225,021
17,686,667
千カナダ･ドル
5,037
398,718
5,037
398,718
千オーストラリア･ドル
1,616
130,736
1,132
91,642
償還年月日
2022/02/14
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/04/01
2022/05/15
2022/06/01
2022/06/07
2022/06/01
2022/06/27
2022/06/26
2022/07/16
2022/07/18
2022/07/15
2022/07/01
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/09
2022/08/17
2022/08/15
2026/10/15
2028/02/15
2030/12/15
2031/09/20
2034/02/01
2036/06/01
2037/06/15
2039/02/15
2039/02/06
2039/03/01
2039/03/01
2040/03/01
2040/03/15
2040/03/15
2041/03/01
2041/05/15
2042/02/15
2042/03/06
2042/04/15
2042/05/01
2042/05/15
2042/07/15
2042/08/09
2042/08/15
2042/09/01
2042/09/15
2072/11/30
−
2017/09/01
−
2027/04/21
2021/05/19
品
名：t4513_02-05_(t4512流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
(オーストラリア)
％ 千オーストラリア･ドル
ASIAN DEV BK 5% 3/09/22
特殊債券
5.0000
550
ING BANK NV SYD VAR 3/22/16
社債券
6.0250
700
小
計
−
3,650
(イギリス)
千イギリス･ポンド
FCE BANK PLC EMTN 4.825 2/17
社債券
4.8250
600
VIRGIN MED FIN 7% 1/15/18
7.0000
850
GE CAPITAL UK FND 4.375% 7/19
4.3750
500
ROYAL KPN NV 5% 11/18/26
5.0000
500
LLOYDS TSB EMTN 6.5% 9/17/40
6.5000
800
小
計
−
3,250
(ユーロ・・・オランダ）
千ユーロ
KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 01/21
社債券
3.2500
675
RABOBANK EMTN 4% 1/11/22
4.0000
550
(ユーロ・・・ルクセンブルグ）
GAZPROM(GAZ CAP)LPN 3.755 3/17
社債券
3.7550
1,000
(ユーロ・・・フランス）
BNP PARIBAS 2.5% 8/23/19
社債券
2.5000
700
(ユーロ・・・ドイツ）
GERMANY GOVT 2% 1/04/22
国債証券
2.0000
600
(ユーロ・・・その他）
US BK NA EMTN4.375/VAR 2/28/17
社債券
0.8240
700
BANKAMER 4.75% VRN
4.7500
1,300
WFC 2.625 08/16/12 SNR HOLDCO
2.6250
700
JPMC CO EMTN 2.75% 8/24/22
2.7500
450
小
計
−
6,675
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリア･ドル
千円
591
47,859
699
56,601
4,040
326,839
千イギリス･ポンド
635
78,847
921
114,427
544
67,628
554
68,803
873
108,419
3,529
438,126
千ユーロ
694
68,292
611
60,107
（２）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
当
買
建
期
額
末
売 建
百万円
US 10YR NOTE FUT
606
UST 20YR FUT
307
AUST 3YR BOND FUT
−
LONG GILT FUT
−
EURO BUND FUTURE
−
EURO BOBL FUT
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
外国
− 77 −
額
百万円
−
−
498
511
396
50
償還年月日
2022/03/09
2016/03/22
−
2017/02/15
2018/01/15
2019/07/31
2026/11/18
2040/09/17
−
2021/02/01
2022/01/11
1,034
101,773
2017/03/15
698
68,729
2019/08/23
639
62,937
2022/01/04
648
1,158
701
450
6,637
−
63,761
113,907
68,960
44,308
652,777
19,503,129
2017/02/28
2019/05/06
2022/08/16
2022/08/24
−
−
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 78 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第68期(自2011年11月23日
第69期(自2011年12月23日
第70期(自2012年１月24日
第68期
167,173,530円
170,984,528
△3,810,998
△3,036,754
164,136,776
△2,485,341,117
△762,888,165
(−)
(△762,888,165)
△3,084,092,506
△24,731,782
△3,108,824,288
△762,888,165
(−)
(△762,888,165)
96,549,200
△2,442,485,323
第69期
85,681,630円
86,363,838
△682,208
△3,189,860
82,491,770
△2,278,313,328
△741,856,836
(29,614)
(△741,886,450)
△2,937,678,394
△27,666,814
△2,965,345,208
△741,889,430
(−)
(△741,889,430)
92,666,778
△2,316,122,556
至2011年12月22日)
至2012年１月23日)
至2012年２月22日)
第70期
282,816,620円
284,514,774
△1,698,154
△3,006,687
279,809,933
△2,180,616,246
△735,921,460
(261,816)
(△736,183,276)
△2,636,727,773
△28,644,126
△2,665,371,899
△736,200,870
(−)
(△736,200,870)
88,297,907
△2,017,468,936
第71期(自2012年２月23日
第72期(自2012年３月23日
第73期(自2012年４月24日
第71期
251,034,781円
252,727,661
△1,692,880
△3,097,643
247,937,138
△1,903,177,740
△806,322,282
(2,827,142)
(△809,149,424)
△2,461,562,884
△29,175,338
△2,490,738,222
△809,065,776
(411,242)
(△809,477,018)
87,108,197
△1,768,780,643
第72期
△99,942,297円
2,601,301
△102,543,598
△3,488,131
△103,430,428
△1,643,180,768
△883,779,958
(3,585,415)
(△887,365,373)
△2,630,391,154
△29,568,815
△2,659,959,969
△886,595,693
(1,125,586)
(△887,721,279)
85,114,384
△1,858,478,660
至2012年３月22日)
至2012年４月23日)
至2012年５月22日)
第73期
△171,576,998円
181,106
△171,758,104
△3,195,143
△174,772,141
△1,764,604,554
△963,826,034
(3,754,688)
(△967,580,722)
△2,903,202,729
△28,809,807
△2,932,012,536
△967,597,432
(233,997)
(△967,831,429)
84,693,952
△2,049,109,056
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第68期
第69期
第70期
第71期
第72期
第73期
受託者報酬
152,405円
160,091円
150,890円
155,459円
175,052円
159,683円
委託者報酬
2,876,738円
3,021,774円
2,848,262円
2,934,421円
3,304,336円
3,014,220円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第68期末における配当等収益から費用を控除した額（28,051,570円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（93,229,412円）より分配対象収益は121,280,982円（１口当たり0.016183円）であり、
うち24,731,782円（１口当たり0.003300円）を分配金額としております。
第69期末における配当等収益から費用を控除した額（26,534,876円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（32,594円）及び分配準備積立金（93,766,122円）より分配対象収益は120,333,592円（１口当たり0.016528円）で
あり、うち27,666,814円（１口当たり0.003800円）を分配金額としております。
第70期末における配当等収益から費用を控除した額（25,781,266円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（279,410円）及び分配準備積立金（90,881,357円）より分配対象収益は116,942,033円（１口当たり0.016330円）
であり、うち28,644,126円（１口当たり0.004000円）を分配金額としております。
第71期末における配当等収益から費用を控除した額（26,431,844円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（3,154,736円）及び分配準備積立金（87,108,197円）より分配対象収益は116,694,777円（１口当たり0.015999円）
であり、うち29,175,338円（１口当たり0.004000円）を分配金額としております。
第72期末における配当等収益から費用を控除した額（26,753,080円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（3,941,321円）及び分配準備積立金（85,114,384円）より分配対象収益は115,808,785円（１口当たり0.015666円）
であり、うち29,568,815円（１口当たり0.004000円）を分配金額としております。
第73期末における配当等収益から費用を控除した額（25,038,409円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（4,005,395円）及び分配準備積立金（84,693,952円）より分配対象収益は113,737,756円（１口当たり0.015002円）
であり、うち28,809,807円（１口当たり0.003800円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2012年５月22日現在）
●親投資信託残高
第
67
口
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
期
末
数
千口
3,395,318.472
第 73
数
千口
3,187,997.502
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 79 −
期
末
評
価
額
千円
4,643,955
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2011年11月23日 至2012年５月22日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
期
円
18,088,339,630
713,522,950
17,277,459,306
97,357,374
40,044,503,129
44,108,437,441
△4,063,934,312
△17,682,212
58,115,160,547
108,602,857,399
5,629,326,698
△24,159,381,683
148,187,962,961
148,187,962,961
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2012年５月22日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（324,465,398,518口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
EXPRESS SCRIPTS INC
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
DELTA AIR LINES INC
ANGLOGOLD ASHANTI 6% PREF 9/13
GENERAL MOTORS CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
AES TR III 6.75% CV PFD
APACHE CORP PC 6% 8/1/13
CITIGROUP 7.5% PC 12/15/12
CITIGROUP CAP XIII 7.875% PFD
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
ALLY INC 7 PFD 144A PERP
ALLY 7 PCT SERIES REGS PF
GENERAL MTRS 4.75% PC 12/13 B
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
株
数
当
株
数
百株
5,383
−
百株
−
5,383
7,551.09
3,992
90.3
−
893
1,527
2,661
2,488.31
4,972
16,117.41
430.85
38.77
6,996.94
5,873
7,551.09
3,992
90.3
7,457.26
893
1,527
2,384
−
4,972
16,117.41
−
−
6,269
5,873
− 80 −
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
−
− ヘルスケア機器・サービス
27,889
2,214,133 ヘルスケア機器・サービス
7,989
16,602
194
20,880
4,417
7,291
19,918
−
19,390
36,183
−
−
22,681
5,814
634,250
1,318,090
15,441
1,657,689
350,718
578,866
1,581,315
−
1,539,435
2,872,614
−
−
1,800,663
461,594
運輸
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
素材
各種金融
各種金融
各種金融
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
9,736
773,012
6,555
520,433
17,027
1,351,805
−
−
6,504
516,372
百株
百株
PPL CORP 9.5% 7/01/13 PC
851
1,833
SPANSION INC CL A NEW
5,677.01
5,816.69
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
4,366
4,366
TENNECO INC
6,066
−
2010 SWIFT TRANS 6% PC 144A
7,454
6,274
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
CHESAPEAKE ENER 5% PV PFD PERP
670.47
670.47
4,380
TRONOX INC (RESTRICTED)
341.52
341.52
5,217
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
−
430.85
36,622
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
−
38.77
3,295
CHESPK ENGY 5.75 PRP PC 144A A
−
185
14,083
DELPHI CORP CL B MEMBER INTRST
9.19
−
−
HEALTH CARE REIT 6.5% PERP PC
4,422
2,344
12,393
PPL CORP 8.75% (EQT UNIT)
2,871
2,871
14,972
US BANCORP 6.5/VR PERP PFD F
−
1,988.27
5,348
株数、
金額
91,742.86
89,668.63
325,391
小
計
銘柄数<比率>
24
24
−
株数、
金額
91,742.86
89,668.63
−
合
計
銘柄数<比率>
24
24
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
347,795
414,223
2,907,440
261,625
1,118,059
−
983,951
1,188,648
424,613
25,832,797
<5.5％>
25,832,797
<5.5％>
業
種
等
公益事業
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
各種金融
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
エネルギー
自動車・自動車部品
不動産
公益事業
銀行
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
証券
証券 千アメリカ･ドル
千円
GENERAL MTRS CO 7/10/16 WT
423,599
423,599
5,400
428,776
GENERAL MTRS CO 7/10/19 WT
423,599
423,599
3,469
275,425
STATION HOLDCO 6/15/18 WT
53,350
53,350
2
211
証券数、
金額
900,548
900,548
8,872
704,414
小
計
銘柄数<比率>
3
3
−
<0.1％>
証券数、
金額
900,548
900,548
−
704,414
合
計
銘柄数<比率>
3
3
−
<0.1％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
証
券
数
当
証
券
数
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
う ち Ｂ Ｂ 格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
5,378,894
5,258,824
417,498,115
88.3
81.3
合
計
−
−
417,498,115
88.3
81.3
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 81 −
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
63.7
19.1
5.5
63.7
19.1
5.5
５年以上
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
種
類
利
率
（アメリカ）
期
末
評
額面金額
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
2.5000
6,190
5,756
457,024
2014/02/01
LEAP WIRELESS CONV 4.5 7/14
4.5000
34,120
32,287
2,563,324
2014/07/15
CONTINENTL AIR CONV 4.5% 1/15
4.5000
6,940
9,551
758,267
2015/01/15
CHESAPEAKE CV 2.75% 11/15/35
2.7500
1,300
1,101
87,467
2035/11/15
CLEARWIRE CONV 8.25 12/40 144A
8.2500
9,340
5,744
456,024
2040/12/01
0.0000
9,305
62
4,949
2049/01/15
HEADWATERS INC CV 2.5% 1/29/14
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
FORD MTR CR LLC 7.8% 6/01/12
7.8000
5,200
5,200
412,828
2012/06/01
BROADVIEW NW 11.375% 9/01/12
11.3750
25,990
23,066
1,831,219
2012/09/01
CMS ENERGY CORP 3ML+95 1/15/13
1.4166
7,000
6,965
552,951
2013/01/15
INTL LEASE FIN 5.25 1/10/13
5.2500
12,495
12,588
999,417
2013/01/10
INTL LEASE FIN 6.375% 3/25/13
6.3750
20,210
20,462
1,624,527
2013/03/25
MGM MIRAGE INC 6.75% 4/01/13
6.7500
10,090
10,342
821,071
2013/04/01
INTL LEASE FIN 5.875% 5/01/13
5.8750
19,300
19,589
1,555,210
2013/05/01
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
0.0000
3,690
24
1,962
2013/07/15
10.0000
1,115
1,201
95,380
2013/07/15
UNITED AIRLNS 9.875% 8/13 144A
9.8750
1,375
1,423
112,981
2013/08/01
INTL LEASE MTN 5.625% 9/20/13
5.6250
39,240
39,548
3,139,718
2013/09/20
NEXTEL COMM 6.875% SER E 10/13
6.8750
66,220
66,137
5,250,634
2013/10/31
NXP BV 3ML+275 10/15/13
3.2166
765
763
60,581
2013/10/15
CHUKCHANSI 8% 144A
8.0000
4,470
3,296
261,719
2013/11/15
NOVA CHEM CORP 11/15/13
3.8549
6,120
6,043
479,793
2013/11/15
13.0000
12,000
13,800
1,095,582
2013/11/15
INTL LEASE FINANCE 6.625 11/13
6.6250
7,365
7,558
600,055
2013/11/15
SHIP FINANCE 8.5%
8.5000
25
24
1,964
2013/12/15
NEXSTAR FINANCE 7%
7.0000
215
210
16,727
2014/01/15
SUNGARD DATA 4.875 1/15/14
4.8750
8,000
8,160
647,822
2014/01/15
NEXSTAR BROADCA PIK 7% 1/15/14
7.0000
7,376
7,229
573,923
2014/01/15
11.6250
1,230
1,402
111,320
2014/02/01
5.8750
25,910
26,428
2,098,134
2014/02/27
NXP BV FDG 10% 7/15/13 144A
MGM MIRAGE INC 13% 11/15/13
NIELSEN FINANCE VNU 11.625% 2/14
MGM MIRAGE INC 5.875%
NEXTEL COMM 5.95% SER F
DIGICEL LTD 12% 4/01/14 144A
LAMAR MEDIA CORP 9.75% 4/1/14
SHERIDAN GROUP 12.5% 4/15/14
AVIS BUDGET 3ML+250 5/15/14 WI
BANK AMER GMTN 7.375 5/15/14
5.9500
5,250
5,210
413,671
2014/03/15
12.0000
7,515
8,322
660,752
2014/04/01
9.7500
2,975
3,328
264,220
2014/04/01
12.5000
7,727
6,491
515,328
2014/04/15
2.9668
12,575
12,417
985,850
2014/05/15
7.3750
29
31
2,482
2014/05/15
MGM MIRAGE 10.375% 5/15/14
10.3750
5,505
6,234
494,950
2014/05/15
AMER CAS&ENT MTN 11 6/15/14 WI
11.0000
9,352
9,819
779,578
2014/06/15
5.6500
16,695
16,945
1,345,297
2014/06/01
INTL LEASE FIN 5.65 6/1/14
TENET HEALTH 9.875%
9.8750
4,445
4,911
389,941
2014/07/01
11.0000
1,135
1,214
96,415
2014/07/15
BERRY PLASTIC 3ML+387.5 9/14
4.3486
4,755
4,683
371,836
2014/09/15
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
8.6250
962
365
29,042
2014/09/15
DELTA AIR INC 9.5 9/15/14 144A
9.5000
976
1,029
81,746
2014/09/15
ILFC MTN 6.5% 9/1/14 144A
6.5000
17,360
18,141
1,440,229
2014/09/01
CLEAR CHANNEL 5.5 9/15/14
5.5000
19,470
16,403
1,302,271
2014/09/15
AFFINIA GROUP INC 9% 11/30/14
9.0000
2,870
2,898
230,127
2014/11/30
CASELLA WASTE MTN 11% 7/15/14
− 82 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
（アメリカ）
末
評
額面金額
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
4.3418
2,385
2,241
177,984
2014/11/15
TXU CORP 5.55% 11/15/14
5.5500
23,210
16,537
1,312,882
2014/11/15
HCA INC 6.375%
6.3750
1,485
1,562
124,083
2015/01/15
DIGICEL GRP LTD8.875 1/15 144A
8.8750
24,420
24,481
1,943,550
2015/01/15
DIGICEL GRP PIK 9.125 1/15 144
9.1250
1,110
1,112
88,343
2015/01/15
CROWN CASTLE INTL 9% 1/15/15
9.0000
3,085
3,370
267,573
2015/01/15
VIASYSTEMS INC 12% 1/15 144A
12.0000
3,250
3,489
277,046
2015/01/15
EDGEN MURRAY 12.25% 1/15 WI
12.2500
11,185
11,716
930,156
2015/01/15
TENET HEALTH 9.25%
9.2500
16,885
18,573
1,474,550
2015/02/01
ARAMARK CORP FRN 2/01/15
3.9658
7,865
7,747
615,036
2015/02/01
ARAMARK CORP 8.5% 2/1/15
8.5000
10,000
10,175
807,793
2015/02/01
USI HOLD 3ML+3.875 11/14 144A
CHESAPEAKE ENER 9.5% 2/15/15
普通社債券
9.5000
5,610
5,694
452,058
2015/02/15
11.2500
13,500
12,555
996,741
2015/03/15
CITIZENS UTIL GLB 6.625 3/15
6.6250
11,752
12,163
965,645
2015/03/15
FORD MOTOR CRED 7% 4/15/15
7.0000
11,785
12,911
1,025,055
2015/04/15
2015/04/15
REDDY ICE 11.25% 3/15/15
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
12.5000
16,982
8,830
701,064
ILFC 4.875% 4/01/15
4.8750
7,595
7,481
593,922
2015/04/01
NORANDA ALU PIK FRN 5/15
4.7299
0
0
66
2015/05/15
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
7.7500
2,945
3,195
253,676
2015/05/31
INEOS FINANCE 9% 5/15/15 144A
9.0000
11,335
11,901
944,879
2015/05/15
ATP O & G 11.875% 5/1/15 WI
11.8750
30,355
17,302
1,373,633
2015/05/01
SHINGLE SPRINGS9.375 6/15 144A
9.3750
2,180
1,645
130,668
2015/06/15
GRAY TELEVIS MTN 10.5% 6/15 WI
10.5000
1,980
2,064
163,872
2015/06/29
VWR FDG INC 10.25% 7/15
10.2500
5,867
6,087
483,286
2015/07/15
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
9.0000
3,240
3,709
294,521
2015/07/15
SERVICEMASTER PK10.75 7/15 144
10.7500
20,497
21,010
1,668,004
2015/07/15
2015/08/01
NEXTEL COMM 7.375% SER D
7.3750
11,780
11,397
904,819
SUNGARD DATA 10.25%
10.2500
2,225
2,291
181,942
2015/08/15
OFFSHORE GR INV 11.5 8/1/15 WI
11.5000
22,345
24,020
1,907,017
2015/08/01
INTL LEASE FIN 8.625% 9/15 WI
8.6250
6,340
6,894
547,374
2015/09/15
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
5.4696
14,050
12,083
959,269
2015/09/30
2015/10/15
AES CORP 7.75% 10/15/15
7.7500
1,670
1,845
146,502
ROTECH HEALTHCA 10.75 10/15 WI
10.7500
2,775
2,677
212,596
2015/10/15
CERIDIAN 11.25% 11/15/15
11.2500
13,735
12,430
986,831
2015/11/15
CERIDIAN PIK 12.25% 11/15/15
12.2500
4,760
4,403
349,554
2015/11/15
AVAYA INC PIK 10.125 11/1/15WI
10.8750
26,028
22,189
1,761,617
2015/11/01
BERRY PLAST MTN 8.25% 11/15/15
8.2500
8,000
8,440
670,051
2015/11/15
REVLON CON PROD 9.75 11/15 WI
9.7500
11,090
11,949
948,668
2015/11/15
CHECKOUT CRP 0% 11/15/15 144A
−
22,425
8,521
676,521
2015/11/15
SEQUA CORP 11.75% 12/1/15 144A
11.7500
3,420
3,591
285,089
2015/12/01
SEQUA CORP PIK 13.5 12/15 144A
13.5000
1,162
1,235
98,075
2015/12/01
CLEARWIRE CORP 12% 12/15 144A
12.0000
26,263
22,651
1,798,329
2015/12/01
CLEARWIRE ESCROW 12 12/15 144A
12.0000
11,325
9,767
775,466
2015/12/01
HELIX ENRGY SOL 9.5 1/16 144A
9.5000
832
871
69,189
2016/01/15
ICAHN ENTFIN 7.75% 1/15/16 WI
7.7500
8,090
8,454
671,167
2016/01/15
ECHOSTAR DBS 7.125 2/1/16
7.1250
14,425
15,362
1,219,638
2016/02/01
HCA INC 6.5% 2/15/16
6.5000
6,300
6,567
521,413
2016/02/15
TENN GAS PIPELI 8% 2/1/16
8.0000
865
1,023
81,247
2016/02/01
FMG RES AUG LTD 6.375 2/16 144
6.3750
36,035
35,404
2,810,754
2016/02/01
− 83 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
末
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
−
710
468
37,202
2016/02/01
INEOS GROUP HLD 8.5% 2/16 144A
8.5000
17,365
15,411
1,223,514
2016/02/15
SOUTHERN STAR 6.75% 3/16
6.7500
1,480
1,494
118,672
2016/03/01
PHH 9.25% 3/01/16 WI
9.2500
7,245
7,462
592,435
2016/03/01
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
7.2500
2,940
3,204
254,413
2016/04/01
AES CORP 9.75% 4/15/16
9.7500
2,000
2,350
186,566
2016/04/15
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
0.0000
2,285
15
1,215
2016/04/15
APERAM 7.375% 4/01/16 144A
7.3750
1,900
1,748
138,773
2016/04/01
SUGARHSE GMG/ 8.625% 4/16 144A
8.6250
975
1,035
82,243
2016/04/15
PRETIUM PAC LLC 11.5% 4/16 WI
11.5000
12,430
12,927
1,026,290
2016/04/01
NIELSEN FINANCE VNU 11.5% 5/01/16
11.5000
4,108
4,662
370,162
2016/05/01
ARAMARK HLD 8.625% 5/1/16 144A
8.6250
8,805
8,937
709,514
2016/05/01
INTL LEASE FIN 5.75% 5/15/16
5.7500
21,545
21,598
1,714,733
2016/05/15
CIT GROUP INC 7% 5/2/16REGS
7.0000
37,470
37,329
2,963,588
2016/05/02
MGM MIRAGE INC 7.5% 6/01/16
7.5000
4,920
5,006
397,434
2016/06/01
CALPINE CONSTR 8% 6/01/16 144A
8.0000
16,835
18,055
1,433,429
2016/06/01
INTELSAT JACKSON 9.5% 6/15/16
9.5000
11,059
11,459
909,800
2016/06/15
RITE AID CRP 9.75% 6/12/16 W/I
9.7500
6,025
6,507
516,590
2016/06/12
WM FINANCE 9.5% 6/15/16 144A
9.5000
2,835
2,990
237,449
2016/06/15
NA ENRGY ALLIAN 10.875% 6/1/16
10.8750
4,650
5,068
402,388
2016/06/01
RITE AID CORP 10.375% 7/15/16
10.3750
6,705
7,023
557,594
2016/07/15
AFFINIA GROUP 10.75% 8/16 144A
10.7500
526
565
44,891
2016/08/15
CCH II LLC/CCH MTN 13.5% 11/16
13.5000
43,523
48,963
3,887,243
2016/11/30
MDC PARTNERS IN 11% 11/1/16
11.0000
20,445
21,978
1,744,863
2016/11/01
FORD MTR CREDIT CO 8% 12/15/16
8.0000
10,645
12,742
1,011,592
2016/12/15
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
6.0000
12,955
11,529
915,362
2016/12/01
EXPRO FINANCE 8.5% 12/16 144A
8.5000
29,385
29,091
2,309,546
2016/12/15
EASTON BELL MTN 9.75 12/1/16 WI
9.7500
1,190
1,300
103,212
2016/12/01
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
5.5000
5,055
2,375
188,618
2016/12/15
MCJUNKIN RED MN 9.5% 12/15/16
9.5000
22,440
24,347
1,932,940
2016/12/15
CEMEX FIN 9.5% 12/14/16 144A
9.5000
10,230
9,718
771,551
2016/12/14
HCA INC 9.875% 2/15/17
9.8750
578
630
50,017
2017/02/15
FORD MTR CR LLC 4.25% 2/03/17
4.2500
40,310
41,164
3,268,055
2017/02/03
ALLY FINL INC 5.5% 2/15/17
5.5000
10,590
10,590
840,740
2017/02/15
ASBURY AUT GR 7.625% 3/17 144A
7.6250
3,050
3,172
251,827
2017/03/15
RITE AID CORP 7.5% 3/01/17
7.5000
48,195
48,074
3,816,635
2017/03/01
RDS ULTRADEEP 11.875 3/17 144A
11.8750
18,980
20,593
1,634,902
2017/03/15
REALOGY CORP 11.5% 4/15/17 WI
11.5000
18,665
16,051
1,274,360
2017/04/15
6.0000
8,500
8,212
652,006
2017/04/01
NESCO HLD 2LN 11.75% 4/17 144A
11.7500
4,750
4,797
380,873
2017/04/15
CC HOLDINGS GS 7.75% 5/17 144A
7.7500
3,795
4,108
326,141
2017/05/01
EDISON MISSION 7% 5/15/17
7.0000
650
385
30,575
2017/05/15
VANGUARD HEALTH 0% 2/01/16 WI
FMG RES
6% 4/1/17 144A
普通社債券
PENSON WW 12.5% 5/15/17 144A
12.5000
3,695
1,514
120,271
2017/05/15
CIT GROUP INC 7% 5/2/17 REGS
7.0000
54,099
53,896
4,278,816
2017/05/02
SATELITES MEXIC 9.5% 5/15/17
9.5000
2,410
2,518
199,939
2017/05/15
CIT GROUP NEW 5% 5/15/17
5.0000
7,225
6,990
554,950
2017/05/15
INTERGEN NV 9% 6/30/17 144A
9.0000
14,257
14,506
1,151,670
2017/06/30
9.5000
4,215
4,067
322,916
2017/06/15
11.6250
4,725
5,315
422,007
2017/06/15
RITE AID CORP 9.5% 6/15/17
CB RICHARD ELLS 11.625 6/15/17
− 84 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
（アメリカ）
期
額面金額
末
評
外貨建金額
価
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
11.2500
6,890
7,423
589,389
2017/06/01
WIND ACQUI 11.75 7/17 144A USD
11.7500
23,105
20,563
1,632,532
2017/07/15
INTERPUBLIC GROUP 10% 7/17
10.0000
1,865
2,107
167,310
2017/07/15
WIND ACQ 12.25% PIK 7/17 144A
12.2500
16,233
11,966
950,004
2017/07/15
MYLAN INC 7.625% 7/15/17 144A
7.6250
4,095
4,524
359,237
2017/07/15
OXEA FIN/CY 9.5% 7/15/17 144A
9.5000
4,202
4,370
346,940
2017/07/15
11.8750
5,388
5,738
455,557
2017/07/15
FORD MOTOR CR 6.625% 8/15/17
6.6250
6,150
6,934
550,500
2017/08/15
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
8.2500
12,685
13,033
1,034,756
2017/09/01
TOWER AUTO 10.625% 9/1/17 144A
10.6250
9,330
9,889
785,151
2017/09/01
8.0000
24,955
27,700
2,199,106
2017/10/15
HARRAHS OPER 11.25 6/01/17
DOLLAR GEN PIK 11.875% 7/15/17
AES CORP 8% 10/15/17
VENOCO INC MTN 11.5 10/01/17
普通社債券
11.5000
5,345
5,532
439,191
2017/10/01
ARDAGH PKG PLC 7.375 10/17 144
7.3750
18,790
19,870
1,577,513
2017/10/15
GEO GROUP INC 7.75% 10/15/17 WI
7.7500
1,095
1,171
93,017
2017/10/15
TPC GROUP LLC 8.25% 10/01/17
8.2500
2,725
2,868
227,695
2017/10/01
WINDSTREAM MTN 7.875 11/1/17WI
7.8750
5,000
5,300
420,767
2017/11/01
MGM RESORTS 11.125% 11/15/17
11.1250
5,775
6,468
513,494
2017/11/15
NAVIOS MARIT 8.875% 11/01/17
8.8750
2,045
2,055
163,164
2017/11/01
NAVIOS MARITI 8.625% 11/17 WI
8.6250
8,985
8,356
663,386
2017/11/01
ASSOCIATED MAT 9.125% 11/17
9.1250
7,535
6,630
526,419
2017/11/01
SPANSION LLC 7.875% 11/15/17
7.8750
8,722
8,373
664,741
2017/11/15
NAI ENTMT 8.25% 12/17 144A
8.2500
3,585
3,934
312,362
2017/12/15
CEVA GROUP PLC 8.375 12/17 144
8.3750
34,495
33,632
2,670,094
2017/12/01
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
8.8750
3,115
3,099
246,063
2017/12/01
UNITYMEDIA 8.125% 12/17 144A
8.1250
18,945
20,271
1,609,326
2017/12/01
ALLY FINL INC 6.25% 12/01/17WI
6.2500
5,840
5,986
475,228
2017/12/01
ICAHN ENT/FIN
8.0000
28,755
30,408
2,414,123
2018/01/15
AGUILA 3 S A 7.875% 1/18 144A
7.8750
4,070
4,212
334,426
2018/01/31
PETROLEUM DEV GLB 12% 2/15/18
12.0000
2,975
3,198
253,899
2018/02/15
CROSSTEX ENERGY 8.875 2/15/18
8.8750
4,075
4,380
347,777
2018/02/15
COLEMAN CABLE 9% 2/15/18 WI
9.0000
6,310
6,657
528,503
2018/02/15
WIND ACQU 7.25% 2/15/18 144A
7.2500
23,180
19,818
1,573,422
2018/02/15
2018/02/01
8% 1/15/18 WI
FMG RES AUG LTD 6.875 2/18 144
6.8750
6,800
6,766
537,152
10.2500
7,655
8,056
639,636
2018/02/15
VGRD HLTH HLD 8% 2/01/18
8.0000
23,887
23,588
1,872,684
2018/02/01
PLY-GEM INDUSTR 8.25% 2/15/18
8.2500
9,360
9,102
722,655
2018/02/15
CPI INTERNATION INC 8% 2/15/18
8.0000
5,470
4,923
390,836
2018/02/15
ENERGY PART LTD 8.25% 2/15/18
8.2500
2,640
2,633
209,065
2018/02/15
GRIFOLS INC 8.25% 2/01/18
8.2500
6,905
7,353
583,820
2018/02/01
WIND ACQU 7.25% 2/15/18 144A
7.2500
13,710
11,584
919,729
2018/02/15
FREESCL SEMI 10.125% 3/18 144A
10.1250
34,600
37,714
2,994,114
2018/03/15
ARVINMERITOR 10.625% 3/15/18
10.6250
14,120
15,284
1,213,468
2018/03/15
SONIC AUTOMOTIVE 9% 3/15/18 WI
9.0000
4,570
4,935
391,837
2018/03/15
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
8.2500
2,830
2,865
227,482
2018/03/15
10.5000
3,800
2,147
170,450
2018/03/15
5.2500
15,445
14,947
1,186,695
2018/03/15
SEVERSTAL COL 10.25% 2/15/18
ROTECH HLTHCRE 10.5% 3/15/18 WI
CIT GROUP NEW 5.25% 3/15/18
DIGICEL GRP LTD 10.5% 4/18 144
10.5000
21,175
22,233
1,765,137
2018/04/15
CCO HLDGS/CAP 7.875% 4/30/18
7.8750
11,680
12,380
982,911
2018/04/30
ADS TACTICAL 11% 4/1/18 144A
11.0000
1,125
1,136
90,206
2018/04/01
− 85 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
（アメリカ）
期
額面金額
末
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
7.7500
1,565
1,424
113,063
2018/04/01
ROSETTA RES INC 9.5% 4/18
9.5000
10,000
10,875
863,366
2018/04/15
OWENS ILL 7.8%
7.8000
500
555
44,061
2018/05/15
STANDARD PAC 8.375% 5/15/18
8.3750
2,855
3,083
244,791
2018/05/15
ALLBRITTON COM 8% 5/15/18 WI-B
8.0000
2,820
2,932
232,834
2018/05/15
TENET HEALTH 10% 5/01/18
10.0000
6,770
7,683
610,028
2018/05/01
MCE FINANCE LT 10.25% 5/18
10.2500
6,030
6,783
538,561
2018/05/15
AMERICAN RENAL 8.375% 5/15/18
8.3750
1,885
1,969
156,384
2018/05/15
COOPER STANDARD 8.5 5/1/18 WI
8.5000
1,830
1,976
156,906
2018/05/01
AMERICAN ROCK 8.25% 5/18 144A
8.2500
10,950
9,417
747,615
2018/05/01
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 144A
6.8750
16,450
16,450
1,305,965
2018/05/01
FORD MTR CR LLC 5% 5/15/18
5.0000
24,995
26,243
2,083,451
2018/05/15
IPALCO 5% 5/01/18
5.0000
8,545
8,606
683,271
2018/05/01
PLAINS EXPLORATION 7.625% 6/18
7.6250
1,220
1,274
101,214
2018/06/01
ATLAS PIPELINE 8.75 6/15/18
8.7500
3,265
3,460
274,760
2018/06/15
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
8.4500
8,075
8,519
676,333
2018/06/15
BWAY HLDG CO 10% 6/15/18 WI
10.0000
2,795
3,088
245,194
2018/06/15
ARD FIN 11.125% 6/01/18 144A
11.1250
9,081
8,241
654,263
2018/06/01
INTL AUTO CMP 9.125% 6/1/18 A
9.1250
6,115
5,442
432,068
2018/06/01
AUDATEX NA 6.75% 6/15/18 144A
6.7500
8,575
9,003
714,807
2018/06/15
KINOVE GERMAN 9.625% 6/18 144A
9.6250
6,545
6,708
532,597
2018/06/15
STATION CASINOS STEP 6/18 144A
3.6500
31,010
22,792
1,809,484
2018/06/18
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
6.7500
37,065
39,474
3,133,858
2018/06/01
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 144A
9.6250
3,975
4,283
340,032
2018/06/15
AUDATEX NA INC 6.75% 6/18 144A
6.7500
7,675
8,001
635,214
2018/06/15
NXP BV/NXP FDG 9.75% 8/18 144A
9.7500
3,905
4,393
348,770
2018/08/01
AIRCASTLE LTD 9.75% 8/18 WI
9.7500
2,170
2,381
189,073
2018/08/01
PETROHAWK ENERG 7.25% 8/18 WI
7.2500
9,015
10,243
813,215
2018/08/15
TENNECO INC 7.75% 8/15/18 WI
7.7500
1,845
1,946
154,530
2018/08/15
CEDAR FAIR LP 9.125% 8/01/18 WI
9.1250
3,440
3,827
303,825
2018/08/01
MULTIPLAN IN 9.875% 9/1/18 144
9.8750
14,180
15,314
1,215,810
2018/09/01
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 144A
7.1250
21,610
23,771
1,887,179
2018/09/01
CHEMTURA CORP 7.875% 9/1/18 WI
7.8750
9,335
9,790
777,234
2018/09/01
FRESENIUS MED II 6.5 9/18 144A
6.5000
3,715
3,900
309,680
2018/09/15
GRAPHIC PACKG 7.875% 10/1/18
7.8750
3,465
3,828
303,970
2018/10/01
HEALTHSOUTH 7.25% 10/1/18
7.2500
7,875
8,229
653,330
2018/10/01
CARRIZO OIL&GAS 8.625% 10/15 WI
8.6250
2,930
3,047
241,917
2018/10/15
NIELSEN FINANCE 7.75% 10/15/18
7.7500
20,160
21,772
1,728,542
2018/10/15
APERAM 7.75% 4/01/18 144A
GENON ENERGY INC 9.5% 10/18
ABITIBIBOWATER 10.25% 1018 WI
SABRA HLATH 8.125 11/01/18 WI
SWIFT SERVICES 10% 11/15/18 WI
普通社債券
9.5000
2,630
2,472
196,267
2018/10/15
10.2500
37,100
42,665
3,387,174
2018/10/15
8.1250
2,075
2,194
174,206
2018/11/01
10.0000
12,585
13,528
1,074,057
2018/11/15
ATLANTIC PWR 9% 11/15/18 144A
9.0000
9,005
9,185
729,205
2018/11/15
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
9.0000
35,595
37,862
3,005,896
2018/11/15
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
8.0000
51,050
55,134
4,377,088
2018/12/31
PETCO ANIMAL 9.25% 12/1/18 144
9.2500
10,725
11,529
915,317
2018/12/01
RAIN CII CARB 8% 12/18 144A
8.0000
4,475
4,654
369,481
2018/12/01
BRESNAN BROAD 8% 12/15/18 144A
8.0000
2,940
2,984
236,907
2018/12/15
CCO HLDGS/CAP CORP 7% 1/01/19
7.0000
4,915
5,123
406,785
2019/01/15
− 86 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
（アメリカ）
期
末
評
額面金額
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
11.7500
7,765
7,765
616,463
2019/01/15
11.7500
9,515
7,707
611,870
2019/01/15
REALOGY CORP 7.875% 2/19 144A
7.8750
9,245
8,690
689,922
2019/02/15
VGRD HLTH HLD 7.75% 2/1/19 WI
7.7500
6,575
6,377
506,329
2019/02/01
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
7.7500
4,915
5,099
404,834
2019/02/15
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
8.1250
6,310
5,521
438,332
2019/02/15
BASIC ENERGY 7.75% 2/15/19WI
7.7500
6,385
6,193
491,697
2019/02/15
10.0000
6,920
7,162
568,607
2019/02/15
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 144A
5.5000
41,850
41,117
3,264,328
2019/02/15
INEOS FINANCE 8.375 2/19 144A
8.3750
4,070
4,171
331,195
2019/02/15
AVIV HEALTHCARE 7.75 2/19 144A
7.7500
8,200
8,507
675,410
2019/02/15
VGRD HLTH HLD 7.75 2/19 144A
7.7500
15,240
14,782
1,173,606
2019/02/01
CLAIRE'S STORES 9% 3/19 144A
9.0000
15,045
15,082
1,197,408
2019/03/15
UNITYMEDIA HESN 7.5% 3/19 144A
7.5000
1,980
2,069
164,265
2019/03/15
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
9.0000
1,464
1,832
145,465
2019/04/15
HCA INC 8.5% 4/15/19
8.5000
15,405
17,061
1,354,475
2019/04/15
REYNOLDS GRP 9% 4/15/19 144A
9.0000
2,610
2,472
196,329
2019/04/15
REYNOLDS GRP 7.125% 4/19 144A
7.1250
3,565
3,654
290,100
2019/04/15
AVAYA INC 7% 4/01/19 144A
7.0000
29,760
27,230
2,161,821
2019/04/01
HEADWATERS 7.625% 4/1/19 WI
7.6250
8,800
8,602
682,912
2019/04/01
EV ENERGY CORP 8% 4/15/19
8.0000
6,940
7,061
560,608
2019/04/15
INTELSAT JH SA 7.25% 4/01/19
7.2500
46,460
45,995
3,651,574
2019/04/01
WILLIAMS CLAYTO 7.75% 4/01/19
7.7500
18,210
18,027
1,431,234
2019/04/01
ILFC 5.875% 4/01/19
5.8750
22,565
22,339
1,773,520
2019/04/01
NAVIOS LOG/FIN 9.25% 4/15/19
9.2500
2,185
1,944
154,385
2019/04/15
LAWSON SOFT 9.375% 4/1/19 144A
9.3750
3,655
3,737
296,699
2019/04/01
HD SUPPLY 8.125% 4/15/19 144A
8.1250
14,150
14,433
1,145,835
2019/04/15
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
7.7500
3,570
3,587
284,839
2019/04/01
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
6.9000
40,780
34,663
2,751,895
2019/05/01
SANMINA SCI 7% 5/15/19 144A
7.0000
26,960
26,488
2,102,898
2019/05/15
LINN ENRGY LLC 6.5 5/19 144A
6.5000
9,460
9,034
717,233
2019/05/15
INTL LEASE FIN 6.25% 5/15/19
6.2500
27,965
27,545
2,186,839
2019/05/15
IASIS HLTH/CAP 8.375% 5/15/19
8.3750
32,775
31,300
2,484,916
2019/05/15
CALUMET SPEC PD 9.375% 5/01/19
9.3750
2,835
2,941
233,510
2019/05/01
CALUMET SPEC PD 9.375% 5/01/19
9.3750
3,735
3,865
306,899
2019/05/01
EVEREST LLC/FN 6.875 5/19 144A
6.8750
7,600
7,733
613,922
2019/05/01
CARMIKE CINEMA 7.375 5/19 144A
7.3750
11,655
11,946
948,422
2019/05/15
VIASYSTEMS INC 7.875 5/19 144A
7.8750
12,580
12,454
988,738
2019/05/01
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
5.6250
3,455
3,489
277,035
2019/05/01
DELPHI CRP&WALS 5.875% 5/19 WI
5.8750
9,445
9,917
787,330
2019/05/15
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
7.6250
67
75
5,991
2019/06/01
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
7.3750
39,150
39,443
3,131,429
2019/06/15
B-CORP 8.25% 6/01/19 144A
8.2500
5,730
5,787
459,453
2019/06/01
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
6.0000
9,260
8,310
659,798
2019/06/01
TELEFLEX INC 6.875% 6/1/19
6.8750
9,125
9,581
760,655
2019/06/01
OIL STATES INTE 6.5% 6/19 WI
6.5000
7,810
8,122
644,837
2019/06/01
FELCOR LDG LP 6.75% 6/01/19
6.7500
20,225
20,351
1,615,698
2019/06/01
KINDRED HEALTHC 8.25% 6/01/19
8.2500
4,050
3,574
283,749
2019/06/01
HOST HOTEL& RES 5.875% 6/15/19
5.8750
15,980
17,018
1,351,114
2019/06/15
VERSO PAPER HD 11.75 1/19 144A
VERSO PAPER 11.75% 1/15/19 RGS
BURLINGTON COAT 10% 2/15/19
普通社債券
− 87 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
（アメリカ）
期
額面金額
末
評
外貨建金額
価
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
6.5000
25,620
26,196
2,079,736
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
9.7500
5,830
5,742
455,901
2019/06/01
TENET HEALTH 8.875% 7/1/19
8.8750
14,050
15,630
1,240,915
2019/07/01
ONO FIN II 10.875% 7/19 144A
10.8750
1,635
1,291
102,544
2019/07/15
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
10.1250
6,530
6,138
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2019/07/15
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
10.1250
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4,586
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2019/07/15
SBA TELECOM INC 8.25 8/15/19
8.2500
4,047
4,380
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2019/08/15
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7.8750
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2019/08/15
REYNOLDS GRP 9.875 8/19 144A
9.8750
4,880
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2019/08/15
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11,060
11,142
884,640
2019/08/01
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
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95,321
2019/09/01
QVC INC 7.5% 10/1/19 144A
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2019/10/01
CONTINENTALRE MTN 8.25 10/19WI
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2019/10/01
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2019/11/01
RELIANCE INTERM 9.5 12/19 144A
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5,000
5,500
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2019/12/15
NII CAP CORP 8.875% 12/19 WI
8.8750
5,000
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2019/12/15
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10,725
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2019/12/31
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普通社債券
2019/06/15
JAGUAR CO/MERGE 9.5 12/19 144A
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2019/12/01
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8.1250
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2020/01/15
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2020/01/15
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10.0000
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2020/01/15
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2020/01/31
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2020/01/15
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2020/01/15
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2020/02/01
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2020/02/01
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2020/02/01
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2020/02/15
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2020/02/15
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2020/03/15
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2020/03/15
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2020/03/15
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2020/03/15
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2020/03/15
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2020/04/01
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2020/04/15
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2020/04/15
CENGAGE LRN ACQ 11.5 4/20 144A
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2020/04/15
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2020/04/15
− 88 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
（アメリカ）
期
額面金額
末
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
8.7500
8,805
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6.7500
4,270
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2020/05/20
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2020/05/01
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7.8750
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2020/05/01
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
9.3750
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2020/05/01
INEOS FINANCE 7.5% 5/1/20 144A
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2020/05/01
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
5.3750
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2020/05/15
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2020/05/15
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6,660
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2020/05/15
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2020/06/15
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5,030
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2020/06/01
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2020/07/01
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2020/08/15
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8.0000
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2020/08/15
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EILEME 1 AB 14.25 8/15/20 144A
普通社債券
2020/05/15
14.2500
9,960
9,013
715,605
2020/08/15
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7.2500
9,740
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2020/09/15
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4,530
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2020/09/15
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7.5000
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2020/09/15
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7.5000
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2020/10/15
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9.1250
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2020/10/15
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2020/10/15
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2020/10/01
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2020/10/15
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2020/10/15
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13,306
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2020/11/01
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2020/11/01
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2020/11/15
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2020/11/15
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2020/11/15
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2020/12/01
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5.6250
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2020/12/15
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2020/12/01
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2020/12/15
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2019/02/15
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2021/02/01
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2021/02/01
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2021/03/01
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2021/04/01
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品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
（アメリカ）
期
額面金額
末
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
7.1250
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2021/04/01
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2021/04/15
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KANSAS CTY SOUT 6.125% 6/15/21
6.1250
4,755
5,230
415,249
2021/06/15
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
7.3750
3,935
4,220
335,048
2021/06/15
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
6.7500
17,775
18,308
1,453,491
2021/06/01
AES CORP 7.375% 7/01/21 144A
7.3750
8,665
9,444
749,826
2021/07/01
AMC NETWORKS 7.75 7/15/21 144A
7.7500
1,840
2,024
160,685
2021/07/15
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
7.8750
7,525
7,920
628,773
2021/07/15
MARKWEST EN PAR/FIN 6.5% 8/21
6.5000
8,485
8,866
703,937
2021/08/15
FORD MTR CR LLC 5.875% 8/2/21
5.8750
28,675
31,705
2,517,066
2021/08/02
PUGET ENERGY INC 6% 9/01/21
6.0000
11,485
12,300
976,522
2021/09/01
MIRANT AMERICAS 8.5% 10/01/21
8.5000
20,990
18,366
1,458,096
2021/10/01
2021/10/01
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
普通社債券
11.0000
25,214
24,331
1,931,678
HOVNANIAN K ENT 5% 11/21 144A
5.0000
2,450
1,629
129,346
2021/11/01
DUQUESNE LT HLD 5.9% 12/21 144
5.9000
9,594
10,589
840,690
2021/12/01
PRECISION DRILL 6.5% 12/15/21
6.5000
1,770
1,787
141,925
2021/12/15
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
7.2500
4,535
4,398
349,232
2022/01/25
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
6.8750
6,255
6,255
496,584
2022/01/15
LAMAR MEDIA CP 5.875 2/22 144A
5.8750
2,640
2,633
209,065
2022/02/01
POST HLDGS INC 7.375 2/22 144A
7.3750
6,405
6,469
513,577
2022/02/15
11.7500
105,085
107,186
8,509,552
2022/03/01
HCA INC 5.875% 3/15/22
5.8750
28,160
27,878
2,213,266
2022/03/15
GULFMARK OF 6.375 3/15/22 144A
6.3750
1,795
1,795
142,505
2022/03/15
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
5.9500
10,735
10,785
856,240
2022/03/15
FRONTIER COMM MTN 8.75% 4/22
8.7500
15,550
15,239
1,209,824
2022/04/15
PINNACLE ENTERT 7.750% 4/1/22
7.7500
2,210
2,326
184,663
2022/04/01
FMG RES 6.875% 4/01/22 144A
6.8750
8,510
8,233
653,651
2022/04/01
NATIONAL CINEM 6 4/15/22 144A
6.0000
12,685
12,621
1,002,026
2022/04/15
VIDEOTRON LTEE 5% 7/15/22 144A
5.0000
13,315
12,982
1,030,650
2022/07/15
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22 144A
6.3750
3,800
3,781
300,173
2022/08/01
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
7.7500
9,050
9,502
754,403
2022/09/15
CONTINENTAL OK 5% 9/15/22 144A
5.0000
13,160
13,160
1,044,772
2022/09/15
OMEGA HLTHCAR 6.75% 10/15/22 WI
6.7500
10,570
11,177
887,403
2022/10/15
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
6.3750
6,310
6,467
513,474
2022/10/01
CALPINE CORP 7.875% 1/23 144A
7.8750
37,910
40,563
3,220,352
2023/01/15
GM 8.25% 7/15/23
0.0000
23,035
154
12,252
2023/07/15
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
− 90 −
品
名：t4513_02-06_(t4512流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
（アメリカ）
末
評
額面金額
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
5.8750
15,670
15,434
1,225,380
TXU CORP 6.5% 11/15/24
6.5000
14,770
7,015
556,980
2024/11/15
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
0.0000
635
4
337
2025/09/01
FORD MOTOR 7.125% 11/15/25
7.1250
9,480
10,688
848,575
2025/11/15
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
7.7500
6,054
6,114
485,433
2025/12/15
MONTELL F YANK8.1 3/15/27 144A
8.1000
8,830
10,397
825,443
2027/03/15
LUCEENT TECH 6.5%
6.5000
22,909
15,921
1,264,028
2028/01/15
FORD MOTOR 6.625% 2/15/28
6.6250
4,465
5,200
412,840
2028/02/15
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
0.0000
1,280
8
680
2028/05/01
FORD MOTOR 6.625% 10/01/28
6.6250
11,645
13,612
1,080,662
2028/10/01
FORD MOTOR 6.375%
6.3750
13,450
15,376
1,220,735
2029/02/01
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
58,210
40,747
3,234,904
2029/03/15
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
9.1250
8,740
7,538
598,461
2031/05/01
FORD MOTOR 7.45%
7.4500
15,680
19,756
1,568,492
2031/07/16
ALLY 8% GLOBAL
8.0000
28,365
31,481
2,499,335
2031/11/01
ALLY LLC MTN 8% 11/01/31
8.0000
64,190
72,374
5,745,789
2031/11/01
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
74,265
497
39,502
2033/07/15
TXU CORP 6.55% 11/15/34
6.5500
11,135
5,038
400,013
2034/11/15
CAPITAL ONE CA 8.875% 5/15/40
8.8750
6,378
6,529
518,354
2040/05/15
BAC 8% PERP SERIES K PFD
8.0000
22,500
22,725
1,804,137
2049/12/31
OMEGA HEALTHCA 5.875 3/24 144A
普通社債券
2024/03/15
小
計
−
5,378,894
5,258,824
417,498,115
−
合
計
−
−
−
417,498,115
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− 91 −
品
名：t4513_03-00_(t4512流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第14期》
決算日 2012年11月12日
（計算期間：2012年５月11日から2012年11月12日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みま
運 用 方 針
主要運用対象
す。)されている株式に投資を行い、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目指します。
●主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行います。
●投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主と
して投資目的、予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して選定したファンドに投
資します。
●組入れた投資信託証券（「投資対象ファンド」）は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の予
想配当利回り、リスク・リターン特性、地域配分などを考慮して、組入れ比率の調整を行います。また投
資対象ファンドの入れ替えを行う可能性もあります。
●投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフ
ィックの３地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行います。
●ファンド・ユニバースは、投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。）の中か
ら、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とする投
資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 92 −
品
名：t4513_03-00_(t4512流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■当期の市場環境
【為替】
当期の世界の株式市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
世界株式
米国
欧州
日本
アジア
現地通貨ベース
＋3.98％
＋2.62％
＋8.56％
△4.48％
＋5.13％
円ベース
＋3.06％
＋1.94％
＋6.09％
△4.48％
＋6.10％
前期末
当期末
期中対円騰落率
ドル
79.95円 79.42円 円高・ドル安 （△0.66％）
ユーロ 103.62円 100.95円 円高・ユーロ安（△2.57％）
ポンド 129.21円 126.02円 円高・ポンド安（△2.47％）
豪ドル 80.87円 82.82円 円安・豪ドル高（＋2.41％）
WMロイター
世界株式：MSCIワールド・インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧州：
MSCIヨーロッパ・インデックス、日本：TOPIX、アジア：MSCI ACアジア・パシフ
ィック（除く日本）・インデックス。いずれも配当金込。
当期は、米国や中国の景気減速懸念に加え、スペイン
の財政危機、ギリシャのユーロ離脱の可能性をめぐる騒
動など、欧州債務問題が嫌気され、世界的に下落基調で
始まりました。しかし、６月に入ると、欧米の金融緩和
期待の高まりや、中国の2008年12月以来の利下げ実施な
どを受けて株価は下げ止まり、７月にドラギ欧州中央銀
行（ECB）総裁がユーロ圏維持への強い決意を示すと、海
外の相場は反発に転じました。９月には、ECBが新たな南
欧国債買い入れ計画（OMT）を決定、米国では期待されて
いた量的緩和第３弾（QE3）の実施が発表され、株価は一
段と上昇しました。期末にかけては、再びギリシャの債
務危機を巡る懸念や、米国の「財政の崖」問題が注目さ
れ、相場はやや調整しました。
日本は、夏以降の日中関係の悪化や円高が企業業績へ
与える影響などが不安視され、海外株が反発した局面で
も上昇が続かず、大きく劣後しました。
当期は、欧州債務不安が強まる局面で、リスク回避を
目的とした円買いがみられたほか、米国のQE3実施決定も
あり、９月、10月連続の日銀の追加緩和策発表にもかか
わらず、前月末比で円高となりました。豪ドルは、利下
げ打ち止め感から期末にかけて上昇し、前期末比では円
安・豪ドル高となりました。
− 93 −
品
名：t4513_03-00_(t4512流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■基準価額の推移
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、日本を含む世界の株式市場へ分散投資を行います。
それぞれの投資対象ファンドにおいては、グローバルな
調査ネットワークを活用し、中長期的に株主価値を創造
できる銘柄の選択に注力してまいります。
2012年11月12日
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
当期のファンドの累積リターンは＋4.14％でした。
当ファンドは、従来どおり、北米、欧州、アジアの３
地域の株式に分散投資を行いました。３地域への配分は、
各市場における配当利回り水準を重視し、特定地域への
配分に極端な偏りがないことを考慮した上で決定してお
ります。期末時の各投資信託証券の組入れ比率及びリタ
ーンは以下の通りでした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ･日本配当成長株・ファンド
(日本)
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･USエクイティ･インカム･
(米国)
ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・マネービルダー･ディビデン
(欧州)
ド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィッ
(アジア)
ク･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア・
ファンド
現金・その他
組入れ比率＊ 期中累積
リターン
当期末 (円ベース)
10.0％
△4.41％
24.6％
＋1.78％
(注1)
34.9％
＋3.89％
(注2)
20.3％
＋8.01％
(注2)
10.2％ ＋11.41％
0.1％
−
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
(注1)英国籍証券投資法人。(注2)ルクセンブルグ籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。(注1)(注2)の外国籍投信のリター
ンは、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される期末日の前営業日のリ
ターンとしています。
− 94 −
品
名：t4513_03-00_(t4512流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
7,968
8,532
7,490
8,099
8,434
10期(2010年11月10日)
11期(2011年５月10日)
12期(2011年11月10日)
13期(2012年５月10日)
14期(2012年11月12日)
額
期 中
騰落率
％
3.4
7.1
△12.2
8.1
4.1
投資信託
受益証券
組入比率
％
35.4
34.8
34.8
34.1
34.6
投資証券
組入比率
％
65.2
65.1
65.1
65.9
65.4
純資産
総 額
百万円
26,007
22,597
17,624
16,123
14,729
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2012年５月10日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
8,099
7,541
7,810
8,049
8,234
8,434
8,598
％
−
△6.9
△3.6
△0.6
1.7
4.1
6.2
投資信託
受益証券
組入比率
％
34.1
34.6
33.9
33.9
34.8
34.8
34.2
2012年11月12日
8,434
4.1
34.6
年
月
価
日
額
騰落率
(期 首)
投資証券
組入比率
％
65.9
65.3
65.5
65.7
65.1
64.8
65.7
(期 末)
65.4
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
期
−円
0
0
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 95 −
品
名：t4513_03-00_(t4512流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■売買及び取引の状況(2012年５月11日から2012年11月12日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
外国
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
−
−
−
−
千口
千アメリカ･ドル
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
千口 千イギリス･ポンド
−
−
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
17,858.866
10,197
491,956.343
262,329
千口
千アメリカ･ドル
402.40508
6,445
千口 千オーストラリア･ドル
65.49763
2,632
千口 千イギリス･ポンド
2,643.34857
5,611
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2012年５月11日から2012年11月12日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
272
1,419
1,562
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
10
1,419
725
Ｄ
Ｃ
％
3.7
100.0
46.4
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
−
当
売
付
期
額
百万円
1,419
期末保有額
百万円
9,628
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 96 −
品
名：t4513_03-00_(t4512流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■組入資産の明細(2012年11月12日現在)
下記は、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド全体(17,463,953,968口)の内容です。
（1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
2,648,091.48
1,467,042
10.0
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
6,958,413.33
3,622,549
24.6
合
計
9,606,504.81
5,089,592
34.6
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（2）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
評 価 額
単位数又は口数
外貨建金額
邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
千円
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
2,269.94364
37,567
2,986,997
千口 千オーストラリア・ドル
千円
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
442.46029
18,145
1,499,345
千口 千イギリス・ポンド
千円
フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド
19,500.65523
40,678
5,141,745
合
計
22,213.05916
−
9,628,088
比
率
％
20.3
10.2
34.9
65.4
（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2012年11月12日現在)
当
期
額
千円
5,089,592
9,628,088
17,949
14,735,631
評 価
末
比
率
％
34.5
65.3
0.2
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝79.51円、1オーストラリア・ドル＝82.63円、1イギリス・ポンド＝126.40円です。
（注２）当期末における外貨建資産(9,641,483千円)の投資信託財産総額(14,735,631千円)に対する比率は、65.4%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 97 −
品
名：t4513_03-00_(t4512流用)ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2012年11月12日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
14,741,506,329
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
△125,855,476
投資信託受益証券(評価額)
5,089,592,658
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
9,628,088,684
未
収
入
金
142,173,379
そ の 他 未 収 収 益
7,507,084
負
債
11,846,499
未
払
金
5,885,164
未
払
解
約
金
5,961,335
純資産総額(Ａ−Ｂ)
14,729,659,830
元
本
17,463,953,968
次 期 繰 越 損 益 金
△2,734,294,138
受 益 権 総 口 数
17,463,953,968口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,434円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
19,908,423,404円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
2,444,469,436円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
8,502,495,683円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
3,049,592,346円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
5,911,865,939円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の6に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
2,734,294,138円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2012年５月11日 至 2012年11月12日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
338,378,998
受
取
配
当
金
306,466,703
受
取
利
息
2,159
そ の 他 収 益 金
31,910,136
有 価 証 券 売 買 損 益
302,830,413
売
買
益
563,245,016
売
買
損
△260,414,603
信
託
報
酬
等
△15,902
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
641,193,509
前 期 繰 越 損 益 金
△3,785,244,264
解 約 差 損 益 金
409,756,617
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
△2,734,294,138
次期繰越損益金(Ｇ)
△2,734,294,138
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 98 −
品
名：t4513_03-01_(t4512流用)ファンズ−オーストラリア.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:03:00
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 99 −
品
名：t4513_03-01_(t4512流用)ファンズ−オーストラリア.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:03:00
運用および純資産変動計算書
2012年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
純利益
豪ドル
30,927,186
30,927,186
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
9,559,301
2,200,365
323,929
116,750
49,838
124,650
12,374,833
(48,923)
12,325,910
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
18,601,276
(4,031,322)
(42,055)
(51,448,096)
(278)
(36,920,475)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(10,351,861)
90,544,247
(204,826,642)
(2,558,245)
(116,840,640)
(164,112,976)
純資産額
期首
期末
771,755,890
607,642,914
− 100 −
品
名：t4513_03-01_(t4512流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
投資資産明細表
2012年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
Origin Energy
Karoon Gas Australia
PG
AU
AU
AUD
AUD
AUD
3,954,481
785,921
487,009
28,795,163
10,357,049
3,106,380
42,258,592
4.74
1.70
0.51
6.95
素材
Rio Tinto (Australia)
BHP Billiton (Australia)
Iluka Resources
Newcrest Mining
James Hardie Industries
Independence Group NL
Boart Longyear
Imdex
Alkane Resources
AU
AU
AU
AU
IE
AU
US
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
735,984
1,021,937
1,435,262
298,245
1,010,549
978,996
698,755
698,218
1,261,617
48,663,395
36,292,068
24,053,215
7,771,321
7,491,636
4,216,028
2,887,839
1,741,213
1,681,731
134,798,446
8.01
5.97
3.96
1.28
1.23
0.69
0.48
0.29
0.28
22.18
資本財・サービス
Seek
Sydney Airport
Brambles
Bradken
NRW Holdings
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
4,276,490
6,685,820
1,106,037
949,408
490,639
30,326,548
19,394,849
7,965,121
6,991,598
1,986,604
66,664,720
4.99
3.19
1.31
1.15
0.33
10.97
情報技術
carsales.com
AU
AUD
373,606
2,137,375
2,137,375
0.35
0.35
一般消費財・サービス
Domino's Pizza Enterprises
Wotif.com Holdings
Kathmandu Holdings
AU
AU
NZ
AUD
AUD
AUD
2,277,801
1,009,921
936,377
22,379,929
4,436,424
1,224,407
28,040,760
3.68
0.73
0.20
4.61
生活必需品
Wesfarmers
AU
AUD
1,362,246
41,054,861
41,054,861
6.76
6.76
ヘルスケア
Ramsay Health Care
Cochlear
AU
AU
AUD
AUD
702,008
21,298
14,046,041
1,391,609
15,437,650
2.31
0.23
2.54
電気通信サービス
Telstra
AU
AUD
8,463,025
29,938,749
29,938,749
4.93
4.93
金融
Commonwealth Bank of Australia
Australia & NZ Banking Group
Westpac Banking
National Australia Bank
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
1,063,873
2,123,462
1,329,046
1,196,216
55,077,701
50,478,395
30,056,273
30,008,380
9.06
8.31
4.95
4.94
− 101 −
品
名：t4513_03-01_(t4512流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
Suncorp Group
Goodman Group
Mortgage Choice
Westfield Group
Macquarie Group
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
投資資産合計（取得価額 504,221,143豪ドル）
株数または
額面価額
3,451,687
5,169,321
6,620,511
757,448
134,817
時価
（豪ドル）
27,931,117
18,552,218
8,858,242
6,950,685
3,898,332
231,811,343
4.60
3.05
1.46
1.14
0.64
38.15
592,142,496
97.45
15,500,418
2.55
607,642,914
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
パプアニューギニア
アイルランド
アメリカ合衆国
ニュージーランド
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
PG
IE
US
NZ
− 102 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
90.80
4.74
1.23
0.48
0.20
2.55
品
名：t4513_03-02_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 103 −
品
名：t4513_03-02_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
運用および純資産変動計算書
2012年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
純利益
米ドル
9,066,986
9,066,986
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
4,572,168
1,035,935
149,892
200,282
20,515
69,770
6,048,562
(69,891)
5,978,671
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,088,315
(508,202)
(134,759)
(45,983,281)
(9,443)
(43,547,370)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,751,679)
16,231,617
(60,731,694)
(190,890)
(44,690,967)
(90,990,016)
純資産額
期首
期末
375,487,888
284,497,872
− 104 −
品
名：t4513_03-02_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
投資資産明細表
2012年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
PetroChina (H)
CNOOC
Origin Energy
Santos
WorleyParsons
S-Oil
Cairn India
CN
CN
AU
AU
AU
KR
IN
HKD
HKD
AUD
AUD
AUD
KRW
INR
4,024,000
1,756,000
268,097
129,927
57,276
11,984
133,252
6,033,041
3,733,068
3,678,325
1,883,297
1,676,196
1,028,728
869,899
18,902,554
2.12
1.31
1.29
0.66
0.59
0.36
0.31
6.64
公益事業
Hyflux
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Power Assets Holdings
SG
HK
HK
SGD
HKD
HKD
1,117,000
189,000
148,000
1,291,339
1,119,994
1,104,642
3,515,975
0.45
0.39
0.39
1.24
素材
BHP Billiton (Australia)
Rio Tinto (Australia)
Amcor (Australia)
Oriental Union Chemical
Taiwan Cement
LG Chem
POSCO
Rallis India
Formosa Chemicals & Fibre
Lee & Man Paper Manufacturing
AU
AU
AU
TW
TW
KR
KR
IN
TW
HK
AUD
AUD
AUD
TWD
TWD
KRW
KRW
INR
TWD
HKD
290,123
42,088
263,201
1,195,000
1,062,000
4,790
3,346
456,824
295,000
1,229,000
10,726,811
2,897,298
2,052,502
1,455,966
1,260,224
1,198,216
1,112,301
983,368
852,441
572,985
23,112,112
3.77
1.02
0.72
0.51
0.44
0.42
0.39
0.35
0.30
0.20
8.12
資本財・サービス
Keppel
International Container Terminal Services
IJM
Sydney Airport
Eva Airways
NWS Holdings
Airtac International Group
China State Construction International Holdings
SATS
Orient Overseas International
Air China (H)
United Tractors
SG
PH
MY
AU
TW
HK
TW
HK
SG
HK
CN
ID
SGD
PHP
MYR
AUD
TWD
HKD
TWD
HKD
SGD
HKD
HKD
IDR
348,900
1,148,000
922,500
476,130
2,347,000
756,530
198,000
1,216,000
516,000
142,000
1,296,000
174,500
3,106,183
1,850,296
1,662,968
1,437,997
1,404,479
1,135,985
1,128,079
1,116,175
1,086,628
967,755
936,182
556,744
16,389,471
1.09
0.65
0.58
0.51
0.49
0.40
0.40
0.39
0.38
0.34
0.33
0.20
5.76
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Baidu ADR
Tencent Holdings
KR
TW
CN
CN
KRW
TWD
USD
HKD
12,637
2,820,000
33,800
128,100
15,431,839
8,383,214
4,476,810
4,014,105
5.42
2.95
1.57
1.41
− 105 −
品
名：t4513_03-02_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
WPG Holdings
NHN
Samsung Electronics (Pref'd)
Quanta Computer
NCSoft
Kingsoft
NQ Mobile ADR
Qihoo 360 Technology ADR
SK Hynix
ASUSTeK Computer
Sina
TW
KR
KR
TW
KR
CN
CN
CN
KR
TW
CN
TWD
KRW
KRW
TWD
KRW
HKD
USD
USD
KRW
TWD
USD
2,179,000
10,992
3,431
912,000
9,188
4,873,000
173,000
78,000
62,750
150,000
23,900
2,960,167
2,487,147
2,446,321
2,387,665
2,370,811
2,236,430
2,013,720
1,907,880
1,548,062
1,508,217
1,407,232
55,579,620
1.04
0.87
0.86
0.84
0.83
0.79
0.71
0.67
0.54
0.53
0.49
19.54
一般消費財・サービス
Cheng Shin Rubber Industry
Television Broadcasts
Hankook Tire
Shenzhou International Group Holdings
Woongjin Coway
Li & Fung
Astra International
Super Retail Group
Great Wall Motor (H)
Maruti Suzuki India
Hyundai Department Store
Lifestyle International Holdings
Hyundai Motor
Mando
TW
HK
KR
CN
KR
HK
ID
AU
CN
IN
KR
HK
KR
KR
TWD
HKD
KRW
HKD
KRW
HKD
IDR
AUD
HKD
INR
KRW
HKD
KRW
KRW
1,592,000
360,000
44,550
805,000
34,570
516,000
130,000
115,452
405,000
32,565
5,516
332,500
3,000
3,644
3,951,404
2,636,771
1,880,904
1,511,448
1,105,515
1,100,328
994,879
927,280
872,439
846,522
776,778
774,596
708,739
580,831
18,668,434
1.39
0.93
0.66
0.53
0.39
0.39
0.35
0.33
0.31
0.30
0.27
0.27
0.25
0.20
6.56
生活必需品
Hengan International Group
Wesfarmers
ITC
CP ALL (F)
Charoen Pokphand Foods (F)
LG Household & Health Care
IOI
Shenguan Holdings Group
CN
AU
IN
TH
TH
KR
MY
CN
HKD
AUD
INR
THB
THB
KRW
MYR
HKD
219,000
65,117
438,648
818,300
1,042,800
2,552
642,400
1,556,000
2,314,342
2,043,168
2,041,291
2,031,969
1,377,728
1,338,383
1,103,095
839,468
13,089,444
0.81
0.72
0.72
0.71
0.48
0.47
0.39
0.30
4.60
ヘルスケア
Ramsay Health Care
AU
AUD
125,725
2,618,991
2,618,991
0.92
0.92
電気通信サービス
China Mobile
Telstra
Far EasTone Telecommunications
StarHub
HKT Trust
SmarTone Telecommunications Holdings
HK
AU
TW
SG
HK
HK
HKD
AUD
TWD
SGD
HKD
HKD
567,500
890,560
1,381,000
1,011,000
3,214,000
1,102,056
6,269,279
3,279,986
2,992,997
2,605,214
2,490,973
2,059,248
2.20
1.15
1.05
0.92
0.88
0.72
− 106 −
品
名：t4513_03-02_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Taiwan Mobile
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings
TW
HK
TWD
HKD
243,600
746,000
785,653
331,358
20,814,708
0.28
0.12
7.32
金融
Australia & NZ Banking Group
Commonwealth Bank of Australia
National Australia Bank
Industrial & Commercial Bank of China (H)
China Construction Bank (H)
Bank of China (H)
United Overseas Bank
Westfield Group
Bank Rakyat Indonesia Persero
Suncorp Group
CIMB Group Holdings
Bank Mandiri Persero
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shinhan Financial Group
New World Development
China Overseas Land & Investment
BOC Hong Kong Holdings
Mega Financial Holding
Cheung Kong Holdings
Sino Land
Housing Development Finance
Metropolitan Bank & Trust
Soho China
DBS Group Holdings
China Life Insurance (H)
AIA Group
Mahindra & Mahindra Financial Services
Country Garden Holdings
Link REIT
HDFC Bank (Dematerialised)
Federal Bank
Agile Property Holdings
Dongbu Insurance
Supalai (F)
Mapletree Industrial Trust
Fubon Financial Holding
Kasikornbank (F)
AU
AU
AU
CN
CN
CN
SG
AU
ID
AU
MY
ID
HK
KR
HK
HK
HK
TW
HK
HK
IN
PH
CN
SG
CN
HK
IN
CN
HK
IN
IN
CN
KR
TH
SG
TW
TH
AUD
AUD
AUD
HKD
HKD
HKD
SGD
AUD
IDR
AUD
MYR
IDR
HKD
KRW
HKD
HKD
HKD
TWD
HKD
HKD
INR
PHP
HKD
SGD
HKD
HKD
INR
HKD
HKD
INR
INR
HKD
KRW
THB
SGD
TWD
THB
475,215
212,525
355,035
9,948,000
6,256,000
9,685,000
258,000
411,404
5,190,860
382,825
1,133,600
3,404,500
166,100
75,610
2,002,000
1,144,000
773,000
2,567,180
151,000
1,108,000
144,210
766,948
2,024,500
132,000
543,000
406,400
99,346
3,009,000
301,000
112,095
140,732
852,000
26,360
1,625,200
941,000
728,000
118,400
11,761,210
11,455,047
9,272,675
6,608,914
4,855,777
4,031,687
4,004,428
3,930,469
3,720,743
3,225,210
2,763,217
2,715,524
2,640,893
2,625,921
2,480,629
2,472,853
2,389,464
2,020,925
1,996,506
1,899,258
1,837,675
1,661,509
1,569,461
1,483,145
1,465,632
1,441,679
1,300,809
1,296,737
1,252,168
1,154,397
1,117,147
1,108,229
1,050,653
864,338
859,488
753,779
625,382
107,713,578
4.13
4.03
3.26
2.32
1.71
1.42
1.41
1.38
1.31
1.13
0.97
0.95
0.93
0.92
0.87
0.87
0.84
0.71
0.70
0.67
0.65
0.58
0.55
0.52
0.52
0.51
0.46
0.46
0.44
0.41
0.39
0.39
0.37
0.30
0.30
0.26
0.22
37.86
その他の市場で取引される証券
情報技術
MPI
TW
TWD
8
17
17
0.00
0.00
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1
7,811
7,811
0.00
0.00
− 107 −
品
名：t4513_03-02_(t4512流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:03:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
非上場
素材
Siam Cement NVDR
TH
THB
72,800
826,850
826,850
0.29
0.29
金融
Kasikornbank NVDR
TH
THB
211,900
1,122,249
1,122,249
0.39
0.39
282,361,814
99.25
2,136,058
0.75
284,497,872
100.00
投資資産合計（取得価額 256,147,891米ドル）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
中国
香港
韓国
台湾
シンガポール
インド
インドネシア
タイ
マレーシア
フィリピン
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
CN
HK
KR
TW
SG
IN
ID
TH
MY
PH
IE
− 108 −
純資産比率(％)
25.61
18.71
13.45
13.25
11.19
5.07
3.57
2.81
2.41
1.94
1.23
0.00
0.75
品
名：t4513_03-03_(t4512流用)ﾏﾈｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･マネービルダー･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
）を投資対象として、配当収益および長期
的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。
主な投資対象
英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
）を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎年２月末日、５月31日、８月31日、11月30日
決
算
日
分 配 方 針
（注１）但し、現地の法制度により、５月31日、11月30日の財務情報は開示しておりません。
（注２）８月31日の情報につきましては、仮決算のため監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 109 −
品
名：t4513_03-03_(t4512流用)ﾏﾈｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:03:00
総利益計算書
期末
2012年２月29日
2012年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2011年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
21,358
22,061
(5,237)
16,824
(241)
37,474
23,276
(5,497)
(1)
17,778
(359)
16,583
37,941
(20,937)
17,004
17,419
54,893
(21,954)
32,939
ポートフォリオ計算書
2012年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
749,639
933,235
817,165
411,870
616,214
406,934
576,468
1,659,400
100,300
消費財 - (17.86％)
British American Tobacco
Imperial Tobacco
Altria
Reckitt Benckiser
Unilever (UK)
Associated British Foods
Tate & Lyle
McBride
Cranswick
2,698,362
1,063,195
123,637
71,867
71,532
ヘルスケア - (16.83％)
GlaxoSmithKline
AstraZeneca (UK)
Roche
Sanofi-Aventis
Novartis (Reg'd)
5,606,360
2,306,773
1,008,665
1,077,411
1,267,002
1,606,937
186,493
公益事業 - (19.43％)
Centrica
Pennon
Scottish & Southern Energy
National Grid Transco
Drax
International Power
Severn Trent
− 110 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
23,786
23,294
15,382
14,238
12,595
4,871
4,064
2,083
787
101,100
5.52
5.41
3.57
3.31
2.93
1.13
0.95
0.48
0.18
23.48
37,616
29,902
13,683
3,395
2,463
87,059
8.74
6.95
3.18
0.79
0.57
20.23
17,099
16,459
13,032
6,912
6,569
5,573
2,920
68,564
3.97
3.82
3.03
1.61
1.53
1.29
0.68
15.93
品
名：t4513_03-03_(t4512流用)ﾏﾈｰﾋﾞﾙﾀﾞｰ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
保有数量／
保有相当量
2,261,250
786,443
550,455
53,960
1,100,684
1,052,087
887,519
1,894,933
198,300
1,033,032
15,051,343
5,940,724
1,182,800
2,463,432
816,500
670,781
1,573,540
635,470
409,032
169,000
230,447
386,900
643,769
432,600
374,116
4,221,023
1,886,069
981,431
493,951
784,806
16,807,500
1,202,797
283,750
組入投資資産
金融 - (12.42％)
HSBC (UK) (Reg'd)
Provident Financial
Admiral
Munich Reinsurance (Reg'd)
Catlin
Hiscox (BM)
Amlin
Beazley
Close Brothers
Barclays Lake Acquisition Unlisted ELN 31/01/2019
通信 - (11.19％)
Vodafone
BT
Kingston Communications
資本財 - (5.11％)
BAE Systems
Rolls-Royce
Capita
Cobham
Chemring
PayPoint
CRH
De la Rue
Keller
Homeserve
Premier Farnell
Stobart
消費者サービス - (7.75％)
Tesco
Morrison (WM) Supermarkets
Marks & Spencer
Compass
Brown (N)
Woolworths
石油・ガス - (7.59％)
BG
Royal Dutch Shell B (UK)
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2011年２月28日現在の割合を示す。
− 111 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
12,720
8,879
5,824
5,036
4,609
4,300
3,120
2,757
1,461
258
48,964
2.95
2.06
1.35
1.17
1.07
1.00
0.72
0.64
0.34
0.06
11.36
25,602
12,767
825
39,194
5.95
2.97
0.19
9.11
7,666
6,638
5,145
2,966
2,790
2,358
2,262
2,241
1,634
1,427
950
461
36,538
1.78
1.54
1.20
0.69
0.65
0.55
0.53
0.52
0.38
0.33
0.22
0.11
8.50
13,429
5,471
3,550
3,109
1,883
0
27,442
3.12
1.27
0.82
0.72
0.44
0.00
6.37
18,403
6,650
25,053
433,914
(3,384)
430,530
4.27
1.54
5.81
100.79
(0.79)
100.00
品
名：t4513_03-04_(t4512流用)US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）され
ている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成
長を目標とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎年３月10日、６月10日、９月10日、12月10日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 112 −
品
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■損益の状況
第28期（自2011年12月13日
第29期（自2012年３月13日
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
(
分
繰
価
証
目
券
売
第
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
28
期
第
円
1,333,068,043
1,415,972,550
△82,904,507
△16,827,601
1,316,240,442
△8,277,444,803
134,583,743
(777,377,158)
(△642,793,415)
△6,826,620,618
△135,466,414
△6,962,087,032
44,118,165
(687,002,626)
(△642,884,461)
1,372,364,618
△8,378,569,815
至2012年３月12日)
至2012年６月11日)
29
期
円
△800,806,801
12,748,561
△813,555,362
△16,292,576
△817,099,377
△6,745,065,455
11,029,659
(670,752,813)
(△659,723,154)
△7,551,135,173
△131,032,553
△7,682,167,726
△98,353,905
(561,408,878)
(△659,762,783)
1,321,212,971
△8,905,026,792
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第28期
第29期
受託者報酬
1,629,211円
1,554,748円
委託者報酬
15,128,596円
14,437,182円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第28期末における配当等収益から費用を控除した額（45,000,836円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円）
、信託約款に規定される収益調整金（777,468,204円）及び分配準備積立金（1,372,364,618円）より分配対象収益は2,194,833,658円(１口当たり0.137717円）
であり、うち135,466,414円（１口当たり0.008500円）を分配金額としております。
第29期末における配当等収益から費用を控除した額（21,648,989円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円）
、信託約款に規定される収益調整金（670,792,442円）及び分配準備積立金（1,321,212,971円）より分配対象収益は2,013,654,402円(１口当たり0.130625円）
であり、うち131,032,553円（１口当たり0.008500円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2012年６月11日現在）
●
親投資信託残高
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・
マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
11,728,672.219
当 作 成
数
千口
9,542,862.815
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 113 −
期
末
評 価
額
千円
7,720,176
品
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〈フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
第28期（自2011年12月13日 至2012年３月12日)
第29期（自2012年３月13日 至2012年６月11日)
項
目
第
28
期
第
29
期
円
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
49,847,155
37,900,816
受
取
配
当
金
49,842,194
37,880,160
受
取
利
息
4,961
6,561
そ
の
他
収
益
金
−
14,095
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,361,416,424
△833,252,664
売
買
益
1,476,610,092
148,360,606
売
買
損
△115,193,668
△981,613,270
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△1,196,065
△1,091,158
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
1,410,067,514
△796,443,006
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
△2,807,607,481
△1,092,073,515
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△10,877,944
△7,040,817
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
316,344,396
73,121,558
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ F ＋ Ｇ )
△1,092,073,515
△1,822,435,780
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
△1,092,073,515
△1,822,435,780
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2012年６月11日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド全体（9,542,862,815口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前作成期末)
銘
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
AMGEN INC
APPLE INC
CISCO SYSTEMS INC
DECKERS OUTDOOR CORP
DELL INC
EXPRESS SCRIPTS INC
MICROSOFT CORP
QUALCOMM INC
BROADCOM CORP-CL A
BIOGEN IDEC INC
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
GARMIN LTD
NII HOLDINGS INC
GOOGLE INC CL A
NASDAQ OMX GROUP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
LIBERTY INTERACTIVE CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
FOSTER WHEELER AG
DIRECTV CLASS A
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
柄
株
数
百株
−
356.6
37.1
1,466.9
−
375
213.2
367.5
151.3
321.1
50.6
−
117.3
593
12.1
−
346.7
563.3
−
327.7
205.4
−
243.9
当
株
数
百株
104.6
287.7
26.8
1,361.1
71.7
−
−
322.3
187.3
211.4
−
139.1
−
525.6
20
424.3
−
−
1,460.4
291.4
269.9
130.1
186.5
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
331
26,352
1,981
157,718
1,555
123,798
2,277
181,258
387
30,813
−
−
−
−
955
76,067
1,100
87,605
720
57,314
−
−
732
58,295
−
−
593
47,276
1,160
92,407
938
74,708
−
−
−
−
503
40,105
507
40,383
1,190
94,744
692
55,083
268
21,392
− 114 −
業
種
等
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
テクノロジー･ハードウェア及び機器
耐久消費財･アパレル
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
電気通信サービス
ソフトウェア･サービス
各種金融
各種金融
小売
電気通信サービス
資本財
メディア
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
品
名：t4513_03-04_(t4512流用)US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
期首(前作成期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
ALEXANDER & BALDWIN INC
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
BEST BUY COMPANY INC
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC
CENTURYLINK INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CUMMINS INC
TARGET CORP
THE WALT DISNEY CO
GENERAL ELECTRIC CO
HASBRO INC
HEWLETT-PACKARD CO
KEYCORP
LOWE'S COMPANIES
MARTIN MARIETTA MATERIALS
NAVISTAR INTL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PG&E CORP
PEPSICO INC
PFIZER INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
SPRINT NEXTEL CORP
SUNTRUST BANKS INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
WORLD FUEL SERVICES CORP
MORGAN STANLEY
FIRSTENERGY CORP
FREEPORT MCMORAN COPPER-B
WELLS FARGO COMPANY
MCKESSON CORP
MEDICIS PHARMACEUTICAL CL A
REPUBLIC SERVICES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
WESCO INTERNATIONAL INC
AMERICAN TOWER CORP CL A
NRG ENERGY INC
PPL CORPORATION
FORD MOTOR CO
ONEOK INC
JPMORGAN CHASE & CO
OIL STATES INTERNATIONAL INC
KRAFT FOODS INC
CHEVRON CORP
AETNA INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
INGERSOLL RAND PLC
JOY GLOBAL INC
DENBURY RESOURCES INC
WELLPOINT INC
ALPHA NAT RES INC
COMPASS MINERALS INTL INC
株
数
百株
107.7
389.8
227
579.5
606.1
277
−
593.22
381.3
192.5
158.3
150.6
300.3
658.7
1,065.1
204.8
778.5
726.9
638.1
53.3
185.5
261.1
298.6
196.5
2,009.56
55.7
220.9
1,476
−
297.9
210
−
283
−
189
1,474.7
143.9
86.7
333.8
94
116.3
59.6
286.7
530.5
619.6
114.8
1,083.5
98.4
−
513.2
−
302.5
−
−
570.7
236
279.1
−
当
株
数
百株
−
−
−
545
489
223.5
98.3
341.62
−
−
−
113.4
273
570.9
489.4
184.3
726.5
−
599.4
−
−
279.5
240.9
−
1,621.36
29.3
230
−
210.4
−
207.7
202.8
−
282
141
1,256.5
81.5
162.5
295
−
−
−
485.3
314.6
−
−
1,094.8
67.3
604.1
426.8
227.3
352.8
195
109.7
357.7
190.4
−
55.8
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
−
−
−
−
−
−
1,148
91,449
2,195
174,731
1,175
93,560
861
68,544
1,278
101,783
−
−
−
−
−
−
1,097
87,377
1,616
128,646
2,639
210,131
939
74,795
635
50,612
1,620
129,017
−
−
1,673
133,212
−
−
−
−
2,377
189,220
1,086
86,462
−
−
3,589
285,739
480
38,244
1,443
114,882
−
−
466
37,146
−
−
1,568
124,823
770
61,326
−
−
1,349
107,432
477
37,969
3,949
314,354
720
57,361
571
45,466
775
61,734
−
−
−
−
−
−
773
61,537
877
69,817
−
−
−
−
3,687
293,507
445
35,474
2,310
183,882
4,303
342,586
982
78,234
1,692
134,713
795
63,314
637
50,751
536
42,709
1,315
104,681
−
−
398
31,740
− 115 −
業
種
等
運輸
公益事業
小売
運輸
食品･生活必需品小売り
各種金融
資本財
電気通信サービス
エネルギー
銀行
ソフトウェア･サービス
資本財
小売
メディア
資本財
耐久消費財･アパレル
テクノロジー･ハードウェア及び機器
銀行
小売
素材
資本財
エネルギー
公益事業
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
家庭用品･パーソナル用品
電気通信サービス
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
公益事業
素材
銀行
ヘルスケア機器･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
商業･専門サービス
各種金融
資本財
電気通信サービス
公益事業
公益事業
自動車･自動車部品
公益事業
各種金融
エネルギー
食品･飲料･タバコ
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
保険
資本財
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
エネルギー
素材
品
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期首(前作成期末)
銘
柄
株
数
当
株
数
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
375
29,884
961
76,507
1,403
111,717
1,160
92,351
−
−
−
−
1,501
119,496
1,251
99,646
1,188
94,638
−
−
4,203
334,563
1,638
130,401
1,514
120,528
1,181
94,063
428
34,075
303
24,159
−
−
1,095
87,212
−
−
−
−
−
−
757
60,328
909
72,387
−
−
−
−
659
52,525
百株
百株
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL
−
147
ASHLAND INC
292.3
147.1
ROYAL DUTCH SHELL SPN ADR CL A
228
222
AT&T INC
471.3
335.8
HESS CORP
197.9
−
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
256.4
−
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
722.8
732.3
CME GROUP INC
57
46.1
INVESCO LTD
380
521
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
243.9
−
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
567.3
516.6
CITIGROUP INC
826.42
589.92
NEXTERA ENERGY INC
214.4
226.2
MARATHON PETROLEUM CORP
353.5
316.3
CBRE GROUP INC
284.1
263.6
ALEXANDER & BALDWIN HLDGS INC
−
58.2
ALERE INC
175.6
−
BLACKROCK INC
−
63
FLOWSERVE CORP
74.1
−
GENON ENERGY INC
1,261.07
−
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A
117
−
MOSAIC CO NEW
135.2
156.3
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
183.4
108.3
REGIONS FINANCIAL CORP
1,066.8
−
TENNECO INC
215.2
−
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
200
136
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
ROCHE HOLDING LTD SPON ADR
286
231
926
株数、
金額
35,274.87
25,213.3
92,620
小
計
銘柄数<比率>
90
74
−
株数、
金額
35,274.87
25,213.3
−
合
計
銘柄数<比率>
90
74
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
業
期首(前作成期末)
73,771 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
7,372,568
<95.5％>
7,372,568
<95.5％>
期 末
評
価
外貨建金額
(アメリカ)
千口
千口
千アメリカ･ドル
SL GREEN REALTY CORP REIT
5.53
−
−
AMERICAN TOWER REIT INC
−
12.2
808
BOSTON PROPERTIES INC
8.35
9.2
967
EQUITY RESIDENTIAL
11.9
−
−
口数、
金額
25.78
21.4
1,776
小
計
銘柄数<比率>
3
2
−
口数、
金額
25.78
21.4
−
合
計
銘柄数<比率>
3
2
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 116 −
作
等
耐久消費財･アパレル
素材
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
消費者サービス
各種金融
各種金融
各種金融
食品･飲料･タバコ
保険
各種金融
公益事業
エネルギー
不動産
運輸
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
資本財
公益事業
食品･飲料･タバコ
素材
食品･飲料･タバコ
銀行
自動車･自動車部品
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
種
成
額
邦貨換算金額
千円
−
64,385
77,040
−
141,425
<1.8％>
141,425
<1.8％>
品
名：t4513_03-05_(t4512流用)日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
〈補足情報〉
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されてい
る株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ること
を目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
主な投資制限
総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
取引所において常時売却可能な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投
資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
決
算
日
毎年１月10日、４月10日、７月10日、10月10日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 117 −
品
名：t4513_03-05_(t4512流用)日本配当成長株.doc
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■損益の状況
項
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
目
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
繰
越
損
益
金
第26期（自 2012年１月11日
第27期（自 2012年４月11日
第26期
円
276,460,865
296,822,231
△20,361,366
△3,874,272
272,586,593
△1,912,312,720
34,554,802
(114,900,250)
(△80,345,448)
△1,605,171,325
△21,336,640
△1,626,507,965
34,554,802
(114,900,250)
(△80,345,448)
132,511,781
△1,793,574,548
至 2012年４月10日）
至 2012年７月10日）
第27期
円
△181,335,610
534,109
△181,869,719
△3,506,465
△184,842,075
△1,656,070,499
34,450,949
(114,554,921)
(△80,103,972)
△1,806,461,625
△21,272,514
△1,827,734,139
13,178,435
(93,282,407)
(△80,103,972)
132,113,521
△1,973,026,095
（注１）(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第26期
第27期
受託者報酬
285,906円
257,299円
委託者報酬
3,574,103円
3,216,555円
（注５）第26期末における配当等収益から費用を控除した額（43,637,779円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0
円）、信託約款に規定される収益調整金（114,900,250円）及び分配準備積立金（110,210,642円）より分配対象収益は268,748,671円（1口当たり0.062978円）であり、うち
21,336,640円（1口当たり0.005000円）を分配金額としております。
第27期末における配当等収益から費用を控除した額（0円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（114,554,921円）及び分配準備積立金（132,113,521円）より分配対象収益は246,668,442円（1口当たり0.057978円）であり、うち21,272,514円（1
口当たり0.005000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2012年７月10日現在）
●親投資信託残高
第25期末
口
数
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
千口
3,142,372.544
第27期末
口
数
千口
2,813,321.468
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 118 −
評
価
額
千円
2,424,520
品
名：t4513_03-05_(t4512流用)日本配当成長株.doc
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<フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本配当成長株・マザー
ファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自2012年１月11日 至2012年７月10日）
当
期
円
当
等
収
益
1,549,624,119
取
配
当
金
1,549,576,760
取
利
息
35,240
の
他
収
益
金
12,119
価 証 券 売 買 損 益
1,740,575,663
買
益
8,794,330,254
買
損
△7,053,754,591
期
損
益
金 (Ａ ＋ Ｂ )
3,290,199,782
期
繰
越
損
益
金
△16,117,410,708
加 信 託 差 損 益 金
△247,251,426
約
差
損
益
金
816,435,350
計
(Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
△12,258,027,002
期 繰 越 損 益 金 (Ｇ )
△12,258,027,002
項
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
配
受
受
そ
有
売
売
当
前
追
解
次
目
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2012年７月10日現在）
下記は、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド全体(88,723,742,459口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
建設業（6.3％）
ショーボンドホールディングス
コムシスホールディングス
大東建託
パナホーム
積水ハウス
協和エクシオ
食料品（0.3％）
コカ・コーラウエスト
日清オイリオグループ
味の素
日本たばこ産業
繊維製品（1.5％）
グンゼ
オンワードホールディングス
化学（15.4％）
旭化成
住友化学
日産化学工業
東亞合成
日本触媒
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
東京応化工業
日立化成工業
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
日東電工
期首(前期末)
株 数
千株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
111.4
824.5
−
294
946
846.3
81.5
350
346.1
−
1,045
541.2
190,465
333,200
2,637,282
−
796,290
442,160
482.7
617
−
8.462
−
−
185
−
−
−
200,910
−
625
1,963
−
1,732
−
1,051,324
2,450
5,451
737.3
2,480
719
2,896
506
4,549
272.2
−
2,271
1,151
−
5,401
2,530
−
2,506
945
2,484
3,476
5,975
−
969.5
2,091
−
149.1
2,311,628
589,490
−
749,294
913,815
1,073,088
1,585,056
1,200,975
−
1,194,424
600,117
−
518,868
株
銘
柄
医薬品（1.2％）
武田薬品工業
アステラス製薬
日医工
石油・石炭製品（2.5％）
コスモ石油
ＪＸホールディングス
ガラス・土石製品（−）
旭硝子
鉄鋼（0.6％）
ジェイ エフ イー ホールディングス
丸一鋼管
山陽特殊製鋼
大平洋金属
非鉄金属（0.6％）
住友電気工業
アサヒホールディングス
金属製品（3.5％）
ＬＩＸＩＬグループ
機械（4.8％）
富士機械製造
サトーホールディングス
小森コーポレーション
ダイフク
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ユニバーサルエンターテインメント
マックス
− 119 −
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
126
251.2
290.4
−
228.9
−
−
824,040
−
3,227
3,282.3
−
4,389.3
−
1,733,773
2,846
−
−
627.3
237.9
290
2,850
−
237.9
−
−
−
392,297
−
−
771.8
112.2
−
264.2
−
433,288
2,536.2
1,432.8
2,460,117
82
251.9
657.8
200
321.2
651.8
−
211
57
−
−
−
401.3
651.8
45.7
100
75,810
−
−
−
607,969
2,515,948
79,975
93,600
品
名：t4513_03-05_(t4512流用)日本配当成長株.doc
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銘
柄
電気機器（8.4％）
日立製作所
セイコーエプソン
ＴＤＫ
ホシデン
船井電機
キーエンス
フェローテック
スタンレー電気
カシオ計算機
新光電気工業
キヤノン
輸送用機器（4.3％）
東海理化電機製作所
日産自動車
本田技研工業
エクセディ
日本精機
その他製品（0.3％）
トッパン・フォームズ
リンテック
電気・ガス業（0.6％）
関西電力
中国電力
四国電力
北海道電力
陸運業（−）
山九
情報・通信業（15.6％）
新日鉄ソリューションズ
ＩＴホールディングス
コーエーテクモホールディングス
１ＳＴホールディングス
オービック
ヤフー
エイベックス・グループ・ホールディングス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
沖縄セルラー電話
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＤＴＳ
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
ＮＳＤ
ソフトバンク
期首(前期末)
株 数
千株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
−
586.8
−
1,522.3
1,098.8
−
578.6
401.8
4,376.2
907.6
116.6
2,526
−
98.9
−
892.8
17.8
560.7
−
2,912
−
419.3
1,197,324
−
315,985
−
1,000,828
338,200
239,979
−
1,461,824
−
1,276,768
613.3
2,066.4
865.4
−
55
224.6
1,822.7
215
459.6
55
285,017
1,310,521
554,055
784,077
47,465
699.3
−
−
162.1
−
219,645
1,131.9
363.6
−
499.8
−
−
100.5
238.9
−
−
168,940
240,333
61
−
−
147.6
402.1
45.4
−
22.6
−
647
−
261.4
0.669
28.2
3.038
4.3
425.8
−
634.9
168.6
776.5
−
−
−
−
85.8
−
49.143
440.4
29.5
593.6
1.743
−
3.014
−
252.6
965.9
540.4
193.6
776.5
825.4
−
−
−
45,474
−
1,313,100
529,360
92,925
2,217,096
934,248
−
500,625
−
255,378
1,568,621
268,578
214,315
535,785
2,413,469
株
銘
柄
卸売業（10.8％）
フィールズ
ＪＦＥ商事ホールディングス
ナガイレーベン
第一興商
黒田電気
マクニカ
伊藤忠商事
豊田通商
三井物産
住友商事
阪和興業
小売業（4.3％）
ポイント
エディオン
サークルＫサンクス
ツルハホールディングス
良品計画
ゼビオ
ケーズホールディングス
ヤマダ電機
アークランドサカモト
銀行業（12.8％）
新生銀行
あおぞら銀行
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
横浜銀行
みずほフィナンシャルグループ
その他金融業（1.9％）
芙蓉総合リース
Ｊトラスト
日立キャピタル
三菱ＵＦＪリース
不動産業（0.1％）
ゴールドクレスト
リロ・ホールディング
サービス業（4.1％）
カカクコム
ディー・エヌ・エー
みらかホールディングス
サイバーエージェント
株 数、金 額
合計
銘 柄 数<比率>
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
6.871
2,226
60.8
−
422.9
99.8
−
675.1
668.5
2,239.3
2,690
6.625
−
83.8
84.9
289.8
73.2
2,462.5
381
−
2,357.2
2,390
888,412
−
98,213
140,254
271,542
134,248
2,083,275
582,549
−
2,625,920
717,000
364.41
880.4
350.4
−
106.8
66.6
−
15.2
−
268.09
−
−
50.3
−
−
130.9
451.99
50
765,396
−
−
254,015
−
−
295,310
1,627,164
60,150
13,166
−
11,726
2,415.7
390
7,145.8
14,741
5,929
6,300
1,830.2
372
−
1,429,877
1,102,794
1,493,100
4,716,425
138,384
−
275.5
−
588.1
121.27
200.7
192.7
521.8
−
495,126
151,654
670,513
−
64.17
−
−
33.1
−
88,575
−
−
−
1.633
116,304.623
97
87.2
296.3
146.3
7.486
93,817.891
82
214,424
672,897
475,475
1,490,462
69,618,314
<91.0％>
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 120 −
末
評価額
千円
品
名：t4513_03-05_(t4512流用)日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
(2) 国内投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）
オリックス不動産投資法人
プレミア投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
口
数
、
金
額
合 計
銘
柄
数
〈
比
率
〉
期首（前期末）
単位数または口数
千口
932,759.769
2.199
0.933
0.923
932,763.824
4
当
期
単位数または口数
千口
3,410,618.217
2.52
0.933
0.523
3,410,622.193
4
（注１）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 121 −
末
評 価 額
千円
3,458,025
887,040
258,534
369,761
4,973,361
<6.5％>
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第14期》
決算日 2012年11月12日
（計算期間：2012年５月11日から2012年11月12日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託
運 用 方 針
主要運用対象
(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産
の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
●組入れリートの選定に際しては、リートの調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、世界主要拠
点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。
●ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動
性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いリートを選定します。
●不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●リートに関する運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運
用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているリート(これに準
ずるものを含みます。)に投資を行います。
●不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
− 122 −
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
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■当期の市場環境
■運用経過
当期の世界リート市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
当期のファンドの累積リターンは＋4.04％でした。
当ファンドは、従来どおり、ボトム･アップ・アプロー
チによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュ
エーション分析を行い、国別、セクター別の分散も考慮
した運用を行いました。
世界リート
米国
欧州
オーストラリア
日本
現地通貨ベース
＋5.93％
△1.18％
＋13.71％
＋13.20％
＋9.47％
円ベース
＋3.21％
△1.83％
＋10.79％
＋15.92％
＋9.47％
■今後の投資方針
世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、米国、欧州、オースト
ラリア、日本：FTSE EPRA/NAREIT地域別REITインデックスより。いずれも配当金
込。
リートは、現地通貨ベースでほぼ全地域において堅調
な展開となりました。期初は米国の雇用統計が予想を下
回ったことや欧州の財政および景気減速懸念から軟調に
推移しましたが、６月以降、ECB（欧州中央銀行）が欧州
債務危機解消に向けて積極的な姿勢を示したことから上
昇に転じました。その後、米国はQE3（量的緩和第３弾）
の発表後は利益確定の売りなどに押されましたが、欧州、
アジアは期末にかけ続伸となりほぼ高値圏での引けとな
りました。円ベースでは主要通貨に対して円高となった
ことからマイナスに働きました。
トップダウンの国別・業種別配分ではなく、ボトムア
ップの銘柄選択と配当利回り水準を意識した運用を行い
ます。
当期は、リートの財務内容が良好で、低コストでの資
本調達が可能で、追加物件取得に積極的なことから外部
要因による成長が見込まれる銘柄の組入れを増やしてき
ております。
今後につきましても、従来同様、グローバルな調査分
析ネットワークを活用し、配当利回りだけでなく、個別
リートの財務内容の精査に基づいた運用を行い、ファン
ドの付加価値を高める努力をしてまいる所存です。
【為替】
前期末
当期末
期中対円騰落率
ドル
79.95円 79.42円 円高・ドル安 （△0.66％）
ユーロ 103.62円 100.95円 円高・ユーロ安（△2.57％）
ポンド 129.21円 126.02円 円高・ポンド安（△2.47％）
豪ドル 80.87円 82.82円 円安・豪ドル高（＋2.41％）
WMロイター
当期は、ほぼ全ての主要通貨に対して円高が進行しま
した。ドルは緩やかに円安で推移した後、期末にかけて
やや円高となり、ポンド、ユーロも同様の値動きとなり
ました。豪ドルは期を通じて堅調に推移しました。
− 123 −
2012年11月12日
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
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プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■基準価額の推移
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
銘
柄
比 率
SIMON PROPERTY GROUP INC
7.8％
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
6.3％
PUBLIC STORAGE INC
5.4％
VENTAS INC
5.1％
PROLOGIS INC
5.1％
BRITISH LAND CO PLC
4.2％
KIMCO REALTY CORP
3.7％
HCP INC
3.4％
EQUITY RESIDENTIAL
3.3％
UNIBAIL-RODAMCO SE
3.1％
上位10銘柄合計： 47.4％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。
− 124 −
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
6,801
7,437
6,572
7,776
8,090
10期(2010年11月10日)
11期(2011年５月10日)
12期(2011年11月10日)
13期(2012年５月10日)
14期(2012年11月12日)
額
期 中
騰落率
％
4.4
9.4
△11.6
18.3
4.0
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
投資証券
組入比率
％
99.7
98.0
97.4
99.0
97.7
純資産
総 額
百万円
22,494
19,764
15,246
14,390
12,866
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2012年５月10日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
7,776
7,333
7,630
7,963
8,052
7,999
8,194
％
−
△5.7
△1.9
2.4
3.5
2.9
5.4
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
−
−
2012年11月12日
8,090
4.0
−
年
月
価
日
額
騰落率
(期 首)
投資証券
組入比率
％
99.0
97.2
96.8
96.8
96.1
96.3
96.5
(期 末)
97.7
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 売 買 委 託 手 数 料
(投
資
証
券)
(ｂ) 有 価 証 券 取 引 税
(投
資
証
券)
(ｃ) 保
管
費
用
等
合
計
当
期
2円
(2)
0
(0)
2
4
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
− 125 −
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■売買及び取引の状況（2012年５月11日から2012年11月12日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国 日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
内 オリックス不動産投資法人
ケネディクス不動産投資法人
アメリカ
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR
SL GREEN REALTY CORP REIT
HCP INC
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
DDR CORP
DOUGLAS EMMETT INC REIT
外
EXCEL TRUST INC
FIRST POTOMAC RLTY TR REIT
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST REIT
PROLOGIS INC
STAG INDUSTRIAL INC
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
APARTMENT INV & MGMT CO A
AVALONBAY COMMUNITIES INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
EQUITY RESIDENTIAL
国
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
MACERICH CO/THE
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
買
単位数又は口数
千口
−
0.004
−
−
−
千口
2.8
26.8
5.5
−
22.8
4
3.5
−
7
39.1
30.3
192.302
4.8
−
14.9
9
7
−
64.6
18.2
23
−
7
5
3.6
13
9
8.7
48.5
5
2.6
4
13.5
付
金
額
千円
−
2,987
−
−
−
千アメリカ･ドル
393
416
136
−
999
106
252
−
166
458
358
3,570
72
−
140
314
90
−
344
489
3,138
−
395
62
82
763
182
503
586
124
396
177
808
− 126 −
売
単位数又は口数
千口
0.008
0.033
0.544
0.01
0.219
千口
8.3
27
5.5
1
−
47.1
38.9
92.1
−
−
−
43.6
4.8
39.5
−
19.5
16.8
13.3
−
19
−
8
75.5
−
3.6
13
15
80.6
48.5
40
19.3
−
−
付
金
額
千円
5,889
26,259
78,848
4,023
55,391
千アメリカ･ドル
1,149
428
141
76
−
1,244
2,579
1,357
−
−
−
879
72
216
−
636
235
1,417
−
507
−
249
4,660
−
83
778
287
4,663
621
1,016
2,963
−
−
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
アメリカ
VORNADO REALTY TRUST
NEWCASTLE INVESTMENT CORP
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
カナダ
DUNDEE INDUSTRIAL REIT
ALLIED PROPERTIES REIT
H&R REIT / H&R FIN TR STAPLED
NORTHWEST HC PPTY REIT UNIT
外 オーストラリア
STOCKLAND TRUST GRP
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
GPT GROUP REIT STAPLED
CFS RET PROP TR GP (STP)
CHARTER HALL RETAIL REIT
香港
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
シンガポール
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
イギリス
国 BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
CAPITAL SHOPPING CENTR GRP (UK
BIG YELLOW GROUP PLC
ユーロ(フランス)
MERCIALYS
STE DE LA TOUR EIFFEL
UNIBAIL-RODAMCO SE
ユーロ(ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
−
−
35
234
2.3
100
13.5
141
千口
千カナダ･ドル
29.4
294
22
655
2
50
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
267
360
73
722
20
71
−
−
47.208
162
千口
千香港･ドル
64.5
1,857
(16.19)
(504)
千口 千シンガポール･ドル
50
90
563
1,160
(−)
(△0)
千口 千イギリス･ポンド
103
550
−
−
−
−
−
−
千口
千ユーロ
1.6
26
−
−
(0.709)
(22)
0.6
80
千口
千ユーロ
−
−
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
35.4
2,920
35
260
4
175
13.5
145
千口
千カナダ･ドル
29.4
319
−
−
−
−
29.7
381
千口 千オーストラリア･ドル
301.983
966
−
−
−
−
140
487
1,017.188
1,982
225
801
千口
千香港･ドル
376
12,150
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、分配金再投資、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2012年５月11日から2012年11月12日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
− 127 −
千口
114
−
千シンガポール･ドル
221
−
千口
20
68.6
96
226
千口
−
13.77
千イギリス･ポンド
97
316
299
675
千ユーロ
−
496
17.2
千口
63.8
2,752
千ユーロ
504
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■組入資産の明細（2012年11月12日現在）
下記は、フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド全体(15,904,406,890口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
期首(前期末)
当
期
末
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
評 価 額
千口
千口
千円
日本ビルファンド投資法人
0.273
0.265
224,455
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.213
0.184
144,440
日本リテールファンド投資法人
0.544
−
−
オリックス不動産投資法人
0.368
0.358
134,787
日本プライムリアルティ投資法人
0.25
0.25
58,175
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.062
0.062
29,202
ケネディクス不動産投資法人
0.578
0.359
95,135
口 数 、 金 額
2.288
1.478
686,194
合
計
銘 柄 数 、 比 率
7
6
−
比
率
％
1.7
1.1
−
1.0
0.5
0.2
0.7
−
5.3
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
期首(前期末)
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
(アメリカ)
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
HCP INC
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
DDR CORP
DOUGLAS EMMETT INC REIT
EXCEL TRUST INC
FIRST POTOMAC RLTY TR REIT
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST REIT
PROLOGIS INC
STAG INDUSTRIAL INC
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
APARTMENT INV & MGMT CO A
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
千口
65.4
314.5
59.1
39.5
101
43.1
35.4
348.799
42.1
−
19.2
−
161
103
258.9
9.8
48
−
135.763
−
104.7
千口
59.9
314.3
59.1
38.5
123.8
−
−
256.699
49.1
39.1
49.5
148.702
121.5
117.9
248.4
−
34.7
64.6
134.963
23
104.7
− 128 −
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
8,727
693,917
4,475
355,857
1,904
151,450
2,824
224,595
5,465
434,583
−
−
−
−
3,888
309,213
1,113
88,502
460
36,622
547
43,568
2,807
223,223
650
51,683
1,091
86,805
8,294
659,461
−
−
3,577
284,452
325
25,887
3,425
272,350
3,034
241,264
2,345
186,473
比
率
％
5.4
2.8
1.2
1.7
3.4
−
−
2.4
0.7
0.3
0.3
1.7
0.4
0.7
5.1
−
2.2
0.2
2.1
1.9
1.4
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
KIMCO REALTY CORP
MACERICH CO/THE
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
CAPLEASE INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
PRIMARIS RETAIL REIT UT
ALLIED PROPERTIES REIT
BOARDWALK REIT UNIT
COMINAR REAL ESTAT INV TR UNIT
H&R REIT / H&R FIN TR STAPLED
NORTHWEST HC PPTY REIT UNIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(オーストラリア)
STOCKLAND TRUST GRP
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
GPT GROUP REIT STAPLED
CFS RET PROP TR GP (STP)
CHARTER HALL RETAIL REIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(香港)
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
8
166.4
161.7
60.3
322
107.314
91.546
100.066
22.4
117.1
35.4
100
35.6
3,217.088
30
千口
114.1
84.4
25
33.8
33.5
76.9
29.7
397.4
7
千口
301.983
1,501.586
1,169.577
865.069
1,048.565
−
534.526
5,421.306
6
千口
814.161
814.161
1
千口
−
166.4
93.2
65.3
316
35.414
56.546
83.366
26.4
130.6
−
100
33.9
3,095.59
29
千口
114.1
84.4
47
33.8
33.5
78.9
−
391.7
6
千口
−
1,768.586
−
938.069
928.565
152.389
356.734
4,144.343
5
千口
518.851
518.851
1
− 129 −
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
−
−
2,246
178,611
5,280
419,869
849
67,547
5,985
475,870
1,983
157,682
1,325
105,385
12,671
1,007,521
1,051
83,584
8,317
661,357
−
−
506
40,232
1,517
120,645
96,695
7,688,222
−
−
千カナダ・ドル
千円
3,061
243,342
1,920
152,628
1,474
117,236
2,135
169,776
760
60,448
1,892
150,396
−
−
11,244
893,829
−
−
千オーストラリア・ドル
千円
−
−
2,564
211,900
−
−
9,802
810,007
3,231
267,011
294
24,302
1,284
106,116
17,177
1,419,337
−
−
千香港・ドル
千円
20,572
211,073
20,572
211,073
−
−
比
率
％
−
1.4
3.3
0.5
3.7
1.2
0.8
7.8
0.6
5.1
−
0.3
0.9
−
59.8
1.9
1.2
0.9
1.3
0.5
1.2
−
−
6.9
−
1.6
−
6.3
2.1
0.2
0.8
−
11.0
1.6
−
1.6
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
期首(前期末)
銘
柄
(シンガポール)
SUNTEC REIT
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
CAPITAL SHOPPING CENTR GRP (UK
BIG YELLOW GROUP PLC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (フランス)
MERCIALYS
STE DE LA TOUR EIFFEL
UNIBAIL-RODAMCO SE
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
ユーロ計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
830
1,921
223
2,974
3
千口
737.948
445.4
96
226
1,505.348
4
千口
41.7
13.061
39.803
94.564
3
千口
63.8
63.8
1
158.364
4
14,487.667
55
千口
830
1,857
786
3,473
3
千口
820.948
376.8
−
−
1,197.748
2
千口
43.3
−
23.203
66.503
2
千口
−
−
−
66.503
2
12,887.735
48
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポール・ドル
千円
1,286
83,571
3,825
248,499
1,807
117,434
6,919
449,505
−
−
千イギリス・ポンド
千円
4,273
540,111
1,761
222,658
−
−
−
−
6,034
762,770
−
−
千ユーロ
千円
690
69,843
−
−
3,921
396,561
4,611
466,405
−
−
千ユーロ
千円
−
−
−
−
−
−
4,611
466,405
−
−
0
11,891,144
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の割合。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 130 −
比
率
％
0.6
1.9
0.9
−
3.5
4.2
1.7
−
−
−
5.9
0.5
−
3.1
−
3.6
−
−
−
−
3.6
−
92.4
品
名：t4513_04-00_(t4512流用)ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2012/12/06 16:03:00
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2012年11月12日現在）
当
期
末
評 価 額
比
率
千円
％
12,577,338
97.5
323,875
2.5
12,901,213
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝79.51円、1カナダ・ドル＝79.49円、1オーストラリア・ドル＝82.63円、1香港・ドル＝10.26円、1
シンガポール・ドル＝64.96円、1イギリス・ポンド＝126.40円、1ユーロ＝101.13円です。
（注２）当期末における外貨建資産(12,187,687千円)の投資信託財産総額(12,901,213千円)に対する比率は、94.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2012年11月12日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
13,086,374,800
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
200,004,672
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
12,577,338,527
未
収
入
金
278,955,684
未
収
配
当
金
30,075,917
負
債
219,508,630
未
払
金
185,448,705
未
払
解
約
金
34,059,925
純資産総額(Ａ−Ｂ)
12,866,866,170
元
本
15,904,406,890
次 期 繰 越 損 益 金
△3,037,540,720
受 益 権 総 口 数
15,904,406,890口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,090円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
18,505,473,933円
期中追加設定元本額
2,406円
期中一部解約元本額
2,601,069,449円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)
402,480円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・四半期積極コース)
402,480円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
1,330,394円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
8,889,614,687円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
3,170,343,124円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
1,854,425,469円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
37,207,004円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) 313,451,323円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
489,526,634円
フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型)
126,689,850円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
40,872,798円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)
158,114,092円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)
822,026,555円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の6に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
3,037,540,720円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2012年５月11日 至 2012年11月12日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
250,673,955
受
取
配
当
金
250,580,890
受
取
利
息
93,065
有 価 証 券 売 買 損 益
300,571,835
売
買
益
756,623,637
売
買
損
△456,051,802
信
託
報
酬
等
△2,863,412
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
548,382,378
前 期 繰 越 損 益 金
△4,115,417,670
追 加 信 託 差 損 益 金
△502
解 約 差 損 益 金
529,495,074
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
△3,037,540,720
次期繰越損益金(Ｈ)
△3,037,540,720
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 131 −

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