品
名：v9441_00-00_退職設計（１年）_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
受益者のみなさまへ
毎々､格別のお引き立てにあずかり､厚くお礼申し上げます｡
さて､｢フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）｣は､第８期決算を行いました
ので､運用状況をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し上げます｡
運用報告書
第８期(決算日
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 原則無期限です。
主として、フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フィデリティ・
海外株式・マザーファンド、フィデリティ・国内債券・マザーファ
ンド、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・
グローバル・リート・マザーファンド ＊ 、フィデリティ・円キャッシ
運 用 方 針 ュ・リザーブ・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、
国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内外の不動産
投資信託（リート）、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に
分散投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指しま
す。
主要運用対象
主として、フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フ
ィデリティ・海外株式・マザーファンド、フィデリティ・
国内債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド債
ベ ビ ー
券・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リー
ファンド
ト・マザーファンド＊、フィデリティ・円キャッシュ・リザ
ーブ・マザーファンドの各受益証券に投資を行いま
す。
フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フィデリテ
ィ・海外株式・マザーファンド、フィデリティ・国内債
券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド債券・マザ
マ ザ ー
ーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザー
ファンド
ファンド＊、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザ
ーファンドに関しては、各マザーファンドの表紙をご
参照ください。
Fidelity Retirement Fund (Annual)
フィデリティ･退職設計･ファンド
(１年決算型)
愛称：安心のチカラ
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有
価証券を含みます。）以外への直接投資は行いま
せん。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま
ベ ビ ー せん。
フ ァ ン ド 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。
同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とし
組 入 制 限
ます。
フィデリティ・日本株式・マザーファンド、フィデリテ
ィ・海外株式・マザーファンド、フィデリティ・国内債
券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド債券・マザ
マ ザ ー
ーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザー
ファンド
ファンド＊、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザ
ーファンドに関しては、各マザーファンドの表紙をご
参照ください。
毎年11月10日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営
分 配 方 針 業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行いま
す。ただし、必ず分配を行うものではありません。
＊当計算期間において、「フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド」から変更になりました。
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は､お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい｡
2014年11月10日)
計算期間(2013年11月12日∼2014年11月10日)
基準価額をご確認いただけます｡
パソコンからご利用の方

www.fidelity.co.jp/fij/
携帯からご利用の方
www.fidelity.co.jp/m/
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
実績」と「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配
金を再投資したもの)」についてご説明します。
ベンチマーク：組入れる各資産クラスの市場指標を合成した複合ベンチマーク(円ベース)
資産クラス
ベンチマーク
構成割合
国内株式
TOPIX(配当金込)
10％
海外株式
MSCIコクサイ インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)
5％
国内債券
Nomura BPI総合指数
60％
海外債券
合成複合ベンチマーク＊
10％
国内外の不動産投資信託(リート) FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス（配当金込、円換算）
5％
国内短期債券･短期金融商品 シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス（円セクター） 10％
＊ 合成複合ベンチマークとは、市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)です。
対象資産
ベンチマーク
構成割合
ユーロ建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・EMUラージ･キャピタライゼーション・インベストメント・グレード・インデックス(円換算)
36％
米ドル建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USコーポレート＆ガバメント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
36％
英ポンド建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・スターリング・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
8％
米ドル建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ･USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)
5％
ユーロ建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20％)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)＊
5％
エマージング債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算)
10％
＊設定から2013年８月末まではバンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュア
ーズ・コンストレインド・インデックス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)でした。
上記グラフはこれらを連続させて指数化しております。
※ベンチマークは、ファンド設定日前営業日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ィ・退職設計・ファンド(１年決算型)に設定時の10,000
円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再
投資にまわします。その結果、グラフは2014年11月10日
にお客さまの累積投資額が11,457円になったことを表し
ます。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税
金は考慮しておりません。
過去6ヶ月間
過去1年間
過去3年間
設定来
ファンド
4.95％
7.21％
25.61％
14.57％
ベンチマーク
5.50％
8.08％
28.57％
21.16％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここ
ではファンドのリターンを、当ファンドのベンチマーク
と比較することができます。
− 1 −
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当期の市場環境
当期の世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）、および円の主要通貨に対する騰落率はグラフの通りでした。
（以下、グラフ・表及び文中の騰落率は、表記のない限り現地期末ベースです。）
国内株式：TOPIX、海外株式：MSCIコクサイ インデックス、国内債券：Nomura BPI総合、海外国債：シティ世界国債（除く日本）・インデックス、世界ハイ･イー
ルド債券：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボンド・インデックス、エマージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル、世界リ
ート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、国内短期金融商品：シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス（円セクタ
ー）、為替：WMロイター。株式およびリートは配当金込、債券はトータル・リターン。* エマージング債券は米ドル・ベース。
【株式】
株式相場は国内、海外ともに前期末比で上昇しまし
た。海外株式は円安を受けて円ベースのリターンがさら
に高くなりました。
日本株は、米国景気の好調や先進国の金融緩和継続期
待を背景に期初に上昇しましたが、年が明け、新興国経
済全体に対する不安の連鎖が生じると、円高が進行し、
大きく値を崩しました。２月下旬以降は、ウクライナに
おける地政学的リスクの高まりや中国の銀行による不動
産融資抑制などへの懸念が上値を抑え、３月中旬には再
び年初来安値近くまでの急落を余儀なくされました。４
月の消費増税導入、日銀の金融緩和期待後退なども不安
定要素となり相場は５月下旬まで落ち着かない動きが続
きました。しかし、その後消費増税後の景気に対する懸
念が和らぐと、相場は戻り歩調を辿り始めました。史上
最高値更新を続ける米国株の動きや、年金積立金管理運
用独立行政法人（GPIF）による日本株組入比率の引き上
げ観測も相場の押し上げ材料となりました。６月中旬以
降に報道された成長戦略第２弾が総じて市場の期待を上
回ったこと、また７月下旬からの第１四半期決算発表で
も好調な業績が確認されたことから、株価は更に上伸し
ました。９月に入り、安倍内閣の改造人事なども好感さ
れる中、日米金融当局の政策姿勢を踏まえて大きく動意
づいた円安・ドル高を背景に、日本株は年初来の高値を
更新しました。しかし10月早々に、欧州景気への懸念増
大や米国内初のエボラ出血熱感染などを契機として、そ
れまで堅調であった米国株が急落、世界的に株価は値を
崩し始めました。月半ば過ぎ、良好なマクロ指標や企業
業績を背景に米国株が反発すると、日本株にも漸く底打
ち感が広がり、10月末に発表された日銀による予想外の
追加金融緩和策決定を受け、株価は大きく上昇して期末
を迎えました。
海外株も、比較的堅調に期を開始したものの、１月下
旬から２月にかけて、アルゼンチンペソの急落をきっか
けに新興国経済への不安が台頭し、下落しました。しか
し、その後反発に転じ、３月にウクライナ情勢の緊迫化
が相場の波乱要因となったものの、米経済の鮮明な回復
基調や活発な企業活動に支えられ、米欧の主要市場は史
上最高値を更新する動きが続きました。６月には欧州中
− 2 −
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
央銀行（ECB）による追加金融緩和策決定、米国の着実な
景気回復基調、中国の景況感改善などがさらに相場を押
し上げました。一方、解決をみないウクライナ情勢に加
えイラクの政情緊迫化、イスラエル・パレスチナ間の衝
突など地政学的リスクの高まりが意識されたことが、上
値を重くしました。９月上旬にECBはさらなる追加金融緩
和策の実施を決定、米国の早期利上げ観測も遠のき、こ
れらは相場を支える材料となりました。10月に入ると、
世界景気の減速懸念、利益確定の売り圧力、エボラ熱感
染の拡大懸念などを背景に株価は大きく調整しました
が、ほどなく反発に転じ、10月末に発表された日銀の追
加金融緩和決定を受けて、株価は上昇しました。
米国
ユーロ圏
英国
10年国債利回り
前期末
当期末
2.75％
2.34％
1.75％
0.82％
2.64％
2.19％
【国内外の不動産投資信託（リート）】
リートは、世界的な超低金利環境が続くなか、より高
い利回りを求める投資家の資金がリート市場に流入し、
前期末比で大きく上昇しました。
【為替】
【債券】
債券市場では、国内債券（円建債券）、海外債券（外
貨建債券）ともに上昇しました。外貨建債券について
は、円安を受けて円ベースのリターンが現地通貨ベース
を大きく上回りました。
米国は量的金融緩和を2014年10月に終了することを決
定しましたが、過去最低水準の政策金利は維持しまし
た。ユーロ圏も、停滞する域内景気を背景に追加利下げ
を複数回実施したほか、マイナス金利の導入や、資産担
保証券（ABS）、カバードボンド（債権担保付き社債）の
買い入れ実施などの緩和策を発表し、主要国の長期金利
は低下（国債価格は上昇）しました。
ハイ･イールド債券、エマージング債券は株価が下落す
る「リスクオフ」局面において売られることもありまし
たが、低金利環境下でより高い利回りを求める投資家の
動きは継続し、前期末比ではプラスのリターンとなりま
した。
主要市場の政策金利および10年国債利回りは以下の通
りです。
政策金利
前期末
当期末
0∼0.25％ 0∼0.25％
0.50％
0.05％
0.50％
0.50％
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
99.24円
133.06円
158.51円
92.89円
当期末
114.65円
142.66円
181.95円
99.09円
WMロイター
為替市場では、主要通貨に対して円安が進みました。
まず、期初から2013年末にかけて対ドル、対欧州通貨
で大幅な円安となりました。対ドルでは、米国景気の好
調を背景に量的緩和縮小の前倒し観測が広まったことか
ら米長期金利が上昇、日米金利差が拡大するとの見通し
から円安基調となりました。対欧州通貨では、ユーロ圏
及びイギリスの景気が上向きであることから欧州通貨が
買われ、円が売られました。
その後、春先から夏いっぱいにかけては、地政学的リ
スクの高まりに伴う円買いと、消費増税後の日本の景気
に対する先行き不透明感を背景とした円売りが見られ、
方向感を欠く動きでしたが、秋以降、米国の景気回復へ
の期待や利上げ観測を受けて、ドルが主要通貨に対して
急速に上昇しました。加えて、10月末に日銀が追加金融
緩和策を発表すると円は急落し、対ドルでは一時１ドル
＝115円と約７年ぶりの円安・ドル高水準をつけました。
− 3 −
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■受益者のみなさまへ
ファンドの基本投資割合
受益者のみなさま、フィデリティ・退職設計・ファン
ド（１年決算型）にご投資いただき、誠にありがとうご
ざいます。ここに、第８期決算を迎えましたので、運用
状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移
当期のファンドの累積リターンは＋7.21％、ベンチマ
ークは＋8.08％でした。資産ごとの受益証券の組入比率
と当期のリターンは、表の通りです。（当期は、2014年
９月にリートの組入れ受益証券を、フィデリティ・ワー
ルドREIT・マザーファンドからフィデリティ・グローバ
ル・リート・マザーファンドに入れ替えました。両ファ
ンドの運用方針に変わりはございません。）
■運用経過
運用の概要
組入れ受益証券の比率及び騰落率
当ファンドは、受益証券への投資を通じて、国内外の
株式、債券、不動産投資信託（リート）、及び国内の短
期債券・短期金融商品に分散投資を行います。
ファンドが投資する資産の基本的配分は円グラフの通
り、債券70％（国内60％、海外10％）、株式15％（国内
10％、海外５％）、世界リート５％、国内短期債券・短
期金融商品10％としております。この基本資産配分は、
各資産のリスク・リターン特性、資産間の相関などを考
慮したものであり、当期につきましても、原則として、
この比率を目標とした運用を行いました。
組入れ受益証券
フィデリティ・国内債券・
(債券)
マザーファンド
フィデリティ・ワールド
債券・マザーファンド
フィデリティ・日本株式・
(株式)
マザーファンド
フィデリティ・海外株式・
マザーファンド
フィデリティ・グローバル・
(リート)
リート・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・
(短期)
リザーブ・マザーファンド
現金・その他
組入れ比率*
当計算期末
期中累積
リターン
(円ベース)
59.5％
＋1.99％
9.9％
＋21.48％
9.9％
＋16.63％
5.0％
＋28.26％
4.9％
−
9.9％
＋0.03％
1.0％
−
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
（注）フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドは2014年３月に設定
されたため、期中累積リターンを記載しておりません。
− 4 −
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■今後の投資方針
■分配金
当ファンドにおきましては、来期も従来通り、下記の
各受益証券への投資を通じて、基本資産配分比率から大
きく乖離しない形で、国内外の株式、債券、リート、短
期金融商品に分散投資を行ってまいります。
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
お客様におかれましては、中長期的な観点でご投資く
ださいますようお願いいたします。
第８期
分配金 (税込)
０円
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行
います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収
入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を
追求する観点から無分配とさせていただきます。
●分配原資の内訳
(単位：円、1万口当たり・税込)
第８期
当期分配金
0
当期の収益
−
当期の収益以外
−
翌期繰越分配対象額
1,469
※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が
「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額
を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われるこ
とはありません。
− 5 −
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
４期(2010年11月10日)
５期(2011年11月10日)
６期(2012年11月12日)
７期(2013年11月11日)
８期(2014年11月10日)
(分配落)
円
9,230
9,121
9,478
10,687
11,457
準 価 額
税 込 期 中
分配金 騰落率
円
％
0
3.7
0
△1.2
0
3.9
0
12.8
0
7.2
ベンチマーク
投資信託
投資証券 純資産
期 中 受益証券
組入比率 総 額
騰落率 組入比率
％
％
％ 百万円
9,663
2.9
85.1
13.8
2,771
9,619
△0.5
86.3
12.8
2,319
10,047
4.4
85.9
13.0
2,095
11,443
13.9
85.6
13.2
863
12,368
8.1
85.5
13.3
677
（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注２）ベンチマーク：組入れる各資産クラスの市場指標を合成した複合ベンチマーク(円ベース)
資産クラス
ベンチマーク
構成割合
国内株式
TOPIX(配当金込)
10％
海外株式
MSCIコクサイ インデックス＊１(配当金込、円換算、ヘッジなし)
5％
国内債券
Nomura BPI総合指数
60％
＊２
海外債券
合成複合ベンチマーク
10％
国内外の不動産投資信託(リート) FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス（配当金込、円換算）
5％
国内短期債券･短期金融商品 シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス (円セクター)＊３
10％
＊１ MSCI コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。ただし、投資対象国については、定期
的に見直しが行われますので変動することがあります。
MSCI コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨
するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、
MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ 合成複合ベンチマークとは、市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円ベース)です。
＊３ 同指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
構成割合
対象資産
ベンチマーク
ユーロ建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・EMUラージ･キャピタライゼーション・インベストメント・グレード・インデックス(円換算)
36％
米ドル建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USコーポレート＆ガバメント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
36％
英ポンド建て債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・スターリング・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス(円換算)
8％
米ドル建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ･USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)
5％
ユーロ建てハイ･イールド債券 バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20％)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)＊
5％
エマージング債券 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算)
10％
＊2013年８月末までのバンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデック
ス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)及び現在のベンチマークの騰落率を連続させて計算しております。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価
年
月
日
(期 首)
額
ベンチマーク
騰落率
騰落率
2013年11月11日
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
10,687
10,850
10,919
10,870
10,911
10,900
10,907
10,974
11,057
11,140
11,166
11,261
11,270
％
−
1.5
2.2
1.7
2.1
2.0
2.1
2.7
3.5
4.2
4.5
5.4
5.5
11,443
11,617
11,688
11,630
11,694
11,696
11,711
11,790
11,889
11,971
12,022
12,138
12,137
％
−
1.5
2.1
1.6
2.2
2.2
2.3
3.0
3.9
4.6
5.1
6.1
6.1
2014年11月10日
11,457
7.2
12,368
8.1
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
85.6
13.2
85.2
13.3
85.3
13.7
85.5
13.3
85.4
13.6
85.8
13.6
85.2
13.7
85.2
13.6
85.4
13.5
85.5
13.5
85.7
13.0
85.7
13.3
85.5
13.7
(期 末)
（注）騰落率は期首比です。
− 6 −
85.5
13.3
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
項
(ａ) 信
託
(投
信
(販
売
(受
託
(ｂ) 売 買 委
(投
資
(ｃ) 有 価 証
(投
資
(ｄ) 保
管
(ｅ) そ の 他
合
目
報
会
会
銀
託 手 数
証
券 取 引
証
費
用
の 諸 費
計
当
酬
社)
社)
行)
料
券)
税
券)
等
用
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(c)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(d)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファン
ドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンド
に対応するものを含みます。
（注２）(e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する
諸費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価
証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印
刷および提出に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費
用、④投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書
の作成、印刷および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする
公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンド
の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が含まれま
す。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
期
56円
(10)
(41)
(5)
0
(0)
0
(0)
0
11
67
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年11月12日から2014年11月10日まで）
口
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
設
数
千口
4,574.382
5,625.019
5,813.696
16,890.946
74,682.888
14,304.775
30,682.342
定
金
（注）金額の単位未満は切捨て。
− 7 −
額
千円
6,023
8,171
6,550
15,860
84,671
14,499
34,281
口
解
数
千口
19,055.732
28,271.721
44,008.626
47,456.085
180,470.105
32,821.975
3,614.694
約
金
額
千円
24,800
40,488
56,176
44,990
204,655
33,267
4,383
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■利害関係人との取引状況等（2013年11月12日から2014年11月10日まで）
(1)期中の利害関係人との取引状況
(A)フィデリティ・日本株式・マザーファンド
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
26
0
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
677
2
％
0.6
Ｄ
Ｃ
％
0.4
（注）平均保有割合5.0％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(B)フィデリティ・海外株式・マザーファンド
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
80
79
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
80
79
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
100.0
100.0
百万円
347
435
436
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
435
429
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
98.3
（注）平均保有割合1.7％
(C)フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
63
73
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
63
28
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
100.0
39.0
百万円
5,195
7,574
7,668
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
7,574
6,406
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
83.5
（注）平均保有割合0.2％
(D)フィデリティ・国内債券・マザーファンド
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
87
−
（注）平均保有割合17.8％
− 8 −
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
716
5
Ｄ
Ｃ
％
0.8
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
(E)フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
当
区
分
買付額等
Ａ
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
14
14
投 資 信 託 受 益 証 券
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
82
82
％
100.0
Ｄ
Ｃ
％
100.0
（注）平均保有割合28.5％
(2)利害関係人の発行する有価証券等
(A)フィデリティ・海外株式・マザーファンド
種
そ
の
他
類
有
価
証
買
付
額
百万円
80
買
付
額
百万円
63
券
当
売
付
当
売
付
期
額
百万円
435
期末保有額
百万円
1,146
期
額
百万円
7,574
期末保有額
百万円
26,384
(B)フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
種
そ
の
他
類
有
価
証
券
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
24千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENT SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 9 −
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■組入資産の明細（2014年11月10日現在）
●親投資信託残高
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
37,015.070
64,642.074
38,194.930
96,151.077
455,090.797
84,478.873
−
口
当
期
数
千口
22,533.720
41,995.372
−
65,585.938
349,303.580
65,961.673
27,067.648
末
評 価
額
千円
33,606
67,112
−
66,877
402,991
66,871
33,268
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2014年11月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
66,877
66,871
402,991
33,606
33,268
67,112
27,314
698,044
末
比
率
％
9.6
9.6
57.7
4.8
4.8
9.6
3.9
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝114.36円、1カナダ・ドル＝100.89円、1オーストラリア・ドル＝98.89円、1シンガポール・ドル＝
88.69円、1イギリス・ポンド＝181.51円、1ユーロ＝142.41円です。
（注２）フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(1,167,097千円)の投資信託財産総額(2,198,708千円)に対する比率は、53.1%です。
（注３）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(26,582,323千円)の投資信託財産総額(45,279,270千円)に対する比率は、
58.7%です。
（注４）フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(11,190,846千円)の投資信託財産総額(11,765,205千円)に対する比率
は、95.1%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
− 10 −
品
名：v9441_00-01_退職設計（１年）_ベビー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2014年11月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
698,044,102
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
13,878,077
フィデリティ・日本株式・マザーファンド(評価額)
66,877,980
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド(評価額)
66,871,944
フィデリティ・国内債券・マザーファンド(評価額)
402,991,540
フィデリティ・海外株式・マザーファンド(評価額)
33,606,790
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(評価額)
33,268,846
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド(評価額)
67,112,803
未
収
入
金
13,436,122
負
債
20,402,906
未
払
解
約
金
18,366,807
未 払 信 託 報 酬
1,703,989
そ の 他 未 払 費 用
332,110
純資産総額(Ａ−Ｂ)
677,641,196
元
本
591,482,412
次 期 繰 越 損 益 金
86,158,784
受 益 権 総 口 数
591,482,412口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,457円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
807,772,968円
期中追加設定元本額
159,690,062円
期中一部解約元本額
375,980,618円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
143,463円
委託者報酬
1,560,526円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2013年11月12日 至 2014年11月10日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
46,030,151
売
買
益
53,994,263
売
買
損
△7,964,112
信
託
報
酬
等
△4,352,808
当期損益金(Ａ＋Ｂ)
41,677,343
前 期 繰 越 損 益 金
32,668,555
追 加 信 託 差 損 益 金
11,812,886
(配 当 等 相 当 額)
(12,469,523)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△656,637)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
86,158,784
収
益
分
配
金
0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
86,158,784
追 加 信 託 差 損 益 金
11,812,886
(配 当 等 相 当 額)
(12,581,424)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△768,538)
分 配 準 備 積 立 金
74,345,898
（注１）（A）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（B）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示して
います。
（注３）（E）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をし
た価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
306,094円
委託者報酬
3,329,628円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（6,816,353円、本ファ
ンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損
益から費用を控除した額（34,860,990円）、信託約款に規定される収益
調整金（12,581,424円）及び分配準備積立金（32,668,555円）より分配
対象収益は86,927,322円（1口当たり0.146965円）でありますが、分配は
行っておりません。
＜みなさまへのお知らせ＞
・委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していましたが、2014年７月１日以降、原則として電子公告によ
る方法（ホームページに掲載）に変更いたしました。
− 11 −
品
名：v9441_01-00_(v9440流用)日本株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第８期》
決算日 2014年10月27日
（計算期間：2013年10月26日から2014年10月27日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
●主として投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。以下、本マザーファンドに
おいて同じ。）に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券（ファンド・ユニバース）の中から、定性、定
量評価等を考慮して選定したファンドに分散投資することを基本とします。
運 用 方 針
主要運用対象
●組入れた投資信託証券（「投資対象ファンド」）は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体のリ
スク分散などを考慮して組入れ比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあ
ります。
●ファンド・ユニバースは、定性、定量評価等に基づき適宜見直しを行います。見直しに伴い、ファンド・
ユニバースとして選定されていた投資信託証券がファンド・ユニバースから除外されたり、新たに追加指
定される場合があります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とす
る投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限
●株式への直接投資は行いません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 12 −
品
名：v9441_01-00_(v9440流用)日本株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■基準価額の推移
■当期の市場環境
当期における日本株式市場は、TOPIX（配当金込）で＋
8.61％となりました。
期が始まって間もなく、11月上旬に発表された米国雇
用統計が景気好調を裏付ける内容を示すと、投資資金が
内外株式市場へと流入しました。更に、米連邦準備制度
理事会（FRB）次期議長であるイエレン氏の証言が量的緩
和の長期化を示唆していると受け止められると、米国株
と共に日本株も出来高を伴って急騰しました。12月に入
り再び良好な米国雇用統計が確認されると、量的緩和の
縮小が前倒しになるとの警戒感も台頭しましたが、月央
の米連邦公開市場委員会（FOMC）にて緩和縮小が実際に
決定されると、悪材料の出尽くし感から逆に米国株式は
連日のように史上最高値を更新する展開となりました。
同時に為替市場では円安が一段と進んだことから日本株
の上昇にも弾みがつきましたが、１月下旬になり中国で
景気の先行き懸念や理財商品の債務不履行リスクが高ま
ると、新興国経済全体に対する不安の連鎖が生じました。
世界的にリスク回避の姿勢が強まり、新興国通貨が売ら
れる一方で円高が進行、またFRBが予定通りに量的金融緩
和策の縮小を進めたことも嫌気され、日本株は大きく値
を崩しました。２月に入り、やや落ち着きを取り戻した
日本株は自律反発へと転じましたが、地政学的リスクの
高まりなど悪材料に上値を抑えられる中、悪化傾向を示
す中国のマクロ景気指標が発表されると、３月中旬に再
び反落を余儀なくされました。４月初めに米国経済の拡
大基調が改めて確認されると、日本株も戻り高値を試す
場面がありましたが、日銀金融政策決定会合の結果、当
面の追加緩和期待が剥落したことで失望売りを浴びまし
た。その後も、方向感の定まらない狭いレンジ内での膠
着状態が続きましたが、５月下旬になって消費増税後の
景気に対する懸念が和らぐと、日本株は戻り歩調を辿り
始めました。史上最高値更新を続ける米国株の動きや、
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）による日本株
組入比率の引き上げ観測も相場の押し上げ材料となりま
した。６月中旬以降に報道された成長戦略第２弾も総じ
て市場の期待を上回ったこと、また７月下旬からの第１
四半期決算発表でも好調な業績が確認されたことから、
株価は更に上伸しました。８月上旬には、ウクライナや
イラクにおける地政学的リスクが一段と高まったことで
調整する場面もありましたが、企業業績や米国景気に対
する安心感が支えとなり、間もなく上昇基調を回復しま
した。９月に入り、安倍内閣の改造人事なども好感され
る中、日米金融当局の政策姿勢を踏まえて大きく動意づ
いた円安・ドル高を背景に、日本株は年初来の高値を更
新しました。しかし10月早々に、欧州景気への懸念増大
や米国内初のエボラ出血熱感染などを契機として、それ
まで堅調であった米国株が急落、世界的に株価は値を崩
し始めました。米国景気への先行き懸念も高まる中、為
替も円高・ドル安への揺り戻しが生じ、日本株は連日の
ように下落を続けました。月半ば過ぎ、良好なマクロ指
標や企業業績を背景に米国株が反発すると、日本株にも
漸く底打ち感が広がり、乱高下を交えつつ戻り歩調を辿
って期を終えました。
■運用経過
当期のファンドのリターンは＋4.10％でした。前期同
様、主要投資対象であるフィデリティ・日本成長株・フ
ァンド（適格機関投資家専用）を、期を通じて高位に組
入れました。
期末時の各投資信託証券の組入れ比率は以下の通りで
した。
組入れ比率＊
組入れ投資信託証券
(2014/10/27現在)
フィデリティ・日本成長株・ファンド
99.5％
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･マネー･プール
0.5％
(適格機関投資家専用)
期中累積
リターン＊＊
＋4.12％
＋0.04％
* 組入れ比率は、対純資産総額比率
** 期中累積リターンは、フィデリティ・日本株式・マザーファンドの基準価額に
反映される前期末の前営業日から当期末の前営業日までのリターン
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、投資信託証券への投資を通じ、
日本の株式に幅広く分散投資をすることで、長期的な投
資信託財産の成長をはかることを目的とした運用を行っ
てまいります。投資対象ファンドにおいては、グローバ
ルなリサーチ網も活用し、徹底した個別企業の調査分析
に基づいた銘柄選択を行います。
− 13 −
品
名：v9441_01-00_(v9440流用)日本株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算 期
円
5,731
5,422
5,519
8,950
9,317
４期(2010年10月25日)
５期(2011年10月25日)
６期(2012年10月25日)
７期(2013年10月25日)
８期(2014年10月27日)
額
投資信託
投資証券
期 中 受益証券
組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
△7.4
100.0
−
△5.4
100.0
−
1.8
100.0
−
62.2
100.0
−
4.1
100.0
−
純資産
総 額
百万円
2,811
2,126
1,873
1,819
1,253
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価
年
月 日
額
騰落率
(期 首)
2013年10月25日
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
8,950
8,951
9,382
9,617
9,189
9,086
8,867
8,645
8,921
9,298
9,685
9,528
10,018
％
−
0.0
4.8
7.5
2.7
1.5
△0.9
△3.4
△0.3
3.9
8.2
6.5
11.9
2014年10月27日
9,317
4.1
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
(期 末)
100.0
−
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
期
−円
−
−
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 14 −
品
名：v9441_01-00_(v9440流用)日本株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■売買及び取引の状況(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・日本成長株・ファンド（適格機関投資家専用）
28,437.719
26,219
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
168.543
168
売
単位数又は口数
千口
711,401.423
2,410.154
付
金
額
千円
667,431
2,414
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
26
0
期
Ｂ
Ａ
％
0.6
売付額等
Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
669
2
Ｄ
Ｃ
％
0.4
(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社です。
■組入資産の明細(2014年10月27日現在)
下記は、フィデリティ・日本株式・マザーファンド全体(1,345,751,132口)の内容です。
●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
千口
千円
フィデリティ・日本成長株・ファンド（適格機関投資家専用）
1,334,325.832
1,247,194
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
6,668.365
6,681
合
計
1,340,994.197
1,253,876
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 15 −
率
％
99.5
0.5
100.0
品
名：v9441_01-00_(v9440流用)日本株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2014年10月27日現在)
当
期
額
千円
1,253,876
1,622
1,255,498
評 価
末
比
率
％
99.9
0.1
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2014年10月27日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
1,255,498,279
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
1,622,223
投資信託受益証券(評価額)
1,253,876,056
負
債
1,621,223
未
払
解
約
金
1,621,223
純資産総額(Ａ−Ｂ)
1,253,877,056
元
本
1,345,751,132
次 期 繰 越 損 益 金
△91,874,076
受 益 権 総 口 数
1,345,751,132口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,317円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
2,033,319,851円
期中追加設定元本額
35,869,488円
期中一部解約元本額
723,438,207円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）
37,291,787円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）
325,300,051円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）
851,757,695円
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）
74,022,806円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）
57,378,793円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通
りです。
元本の欠損
91,874,076円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
6,093
受
取
配
当
金
6,093
有 価 証 券 売 買 損 益
77,481,659
売
買
益
78,673,250
売
買
損
△1,191,591
当期損益金(Ａ＋Ｂ)
77,487,752
前 期 繰 越 損 益 金
△213,467,567
追 加 信 託 差 損 益 金
△2,586,326
解 約 差 損 益 金
46,692,065
計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
△91,874,076
次期繰越損益金(Ｇ)
△91,874,076
（注１）（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（F）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し
引いた差額分をいいます。
− 16 −
品
名：v9441_01-01-1_(v9440流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
ご参考として以下に、フィデリティ・日本株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
＜補足情報＞
フィデリティ・日本成長株・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に、積極的な運
用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。（当該外貨建資産につ
いては、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
11月30日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
− 17 −
品
名：v9441_01-01-1_(v9440流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
当期（自 2012年12月１日 至 2013年12月２日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
680,375,185
売
買
益
969,917,028
売
買
損
△289,541,843
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△17,537,853
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
662,837,332
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
△697,065,600
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△75,342,174
(配
当
等
相
当
額)
(3,724,023)
(売
買
損
益
相
当
額)
(△79,066,197)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
△109,570,442
(Ｇ) 収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
△109,570,442
追 加 信 託 差 損 益 金
△75,342,174
(配
当
等
相
当
額)
(3,742,438)
(売
買
損
益
相
当
額)
(△79,084,612)
分
配
準
備
積
立
金
103,492,794
繰
越
損
益
金
△137,721,062
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
2,106,645円
委託者報酬
15,379,159円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（25,187,394円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（3,742,438円）及び分配準備積立金（78,305,400円）より分配対象収益は107,235,232円（1口当たり
0.059142円）でありますが、分配は行っておりません。
(Ａ)
■組入資産の明細(2013年12月２日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
1,721,585.633
− 18 −
期
数
千口
937,294.027
末
評
価
額
千円
1,703,531
品
名：v9441_01-01-2_(v9440流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
<フィデリティ・日本成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本成長株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・日本成長株・マザーファン
ドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2012 年 12 月１日 至 2013 年 12 月２日）
項
目
当
期
円
当
等
収
益
9,119,518,058
取
配
当
金
9,119,214,518
の
他
収
益
金
303,540
(B)
価 証 券 売 買 損 益
241,568,847,416
買
益
248,164,051,858
買
損
△6,595,204,442
(C)
期
損
益
金 ( Ａ ＋ Ｂ )
250,688,365,474
(D)
期
繰
越
損
益
金
36,301,662,406
(E)
加 信 託 差 損 益 金
9,608,484,089
(F)
約
差
損
益
金
△39,028,937,557
(G)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
257,569,574,412
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
257,569,574,412
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(A)
配
受
そ
有
売
売
当
前
追
解
■組入資産の明細（2013 年 12 月２日現在）
下記は、フィデリティ・日本成長株・マザーファンド全体(315,057,549,676口)の内容です。
(1) 国内株式
（Ａ）上場株式
銘
柄
鉱業（0.6％）
国際石油開発帝石
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（1.3％）
大林組
東日本ハウス
大東建託
積水ハウス
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
食料品（0.8％）
寿スピリッツ
カルビー
味の素
東洋水産
日本たばこ産業
繊維製品（1.8％）
富士紡ホールディングス
東レ
ゴ−ルドウイン
化学（2.0％）
旭化成
昭和電工
住友化学
信越化学工業
伊勢化学工業
日本触媒
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
5.466
−
718.9
1,494.6
148
424.8
1,769,606
111,148
1,660,968
4,611
−
−
4,088
−
7,468
786
−
952
276.8
1,438
32
5,799
−
−
505,512
2,679,424
2,030,456
48,704
2,279,007
−
−
212.7
136
510
−
42
−
14
−
1,271.2
60,480
−
20,272
−
4,398,352
523
14,112
478
874
14,033
−
181,792
10,159,892
−
5,552
8,326
689
1,279.2
−
799
4,196
−
−
369.6
129
−
3,377,780
−
−
2,169,552
111,327
−
銘
柄
三菱瓦斯化学
ＪＳＲ
東京応化工業
宇部興産
日立化成
花王
関西ペイント
サカタインクス
小林製薬
新田ゼラチン
日本農薬
日東電工
ＪＳＰ
ユニ・チャーム
医薬品（3.7％）
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
日本新薬
ロート製薬
小野薬品工業
沢井製薬
そーせいグループ
大塚ホールディングス
石油・石炭製品（0.6％）
ＪＸホールディングス
ゴム製品（1.1％）
ブリヂストン
ニッタ
− 19 −
期首(前期末)
株 数
千株
241
−
313.5
7,864
1,081.4
677.5
1,841
−
312.8
269.5
−
1,886.8
64
2.6
当
期
数
千株
−
1,051.9
−
−
537.2
−
1,197
522
−
−
242
−
−
−
末
評価額
千円
−
1,951,274
−
−
840,180
−
1,782,333
532,962
−
−
318,230
−
−
−
1,357.9
−
1,871.1
−
3,999
−
187.5
7.18
629.1
−
940.7
1,835.1
521
4,112
86.1
201
233.2
−
−
5,747,677
4,215,224
1,013,345
6,756,016
670,719
1,431,120
1,065,724
−
13,716.6
6,381.3
3,362,945
2,623.6
339
1,576.7
229.6
5,912,625
514,304
株
品
名：v9441_01-01-2_(v9440流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
銘
柄
ガラス・土石製品（0.1％）
太平洋セメント
ニチアス
鉄鋼（3.5％）
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大和工業
日立金属
非鉄金属（0.6％）
住友金属鉱山
住友電気工業
アサヒホールディングス
金属製品（1.5％）
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
ジーテクト
機械（8.5％）
三浦工業
アマダ
ＳＭＣ
新川
住友重機械工業
クボタ
ダイキン工業
トーヨーカネツ
フジテック
平和
竹内製作所
ＪＵＫＩ
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
ホシザキ電機
ＴＨＫ
キッツ
マキタ
三菱重工業
電気機器（15.1％）
コニカミノルタ
日立製作所
東芝
三菱電機
安川電機
オリジン電気
日本電産
富士通
ＴＤＫ
フォスター電機
横河電機
アズビル
日本光電工業
シスメックス
メガチップス
スタンレー電気
ファナック
京セラ
村田製作所
ニチコン
キヤノン
リコー
東京エレクトロン
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
1,777
1,009
−
995
−
733,315
−
−
3,554.8
2,429
8,590
2,509.3
3,190
−
2,843,290
5,826,594
10,989,550
−
512
2,913.3
169.2
−
2,181.2
−
−
3,472,470
−
1,304.5
1,014.8
−
831.4
770.7
43.7
2,175,773
5,949,804
154,916
2,130.2
−
88.4
−
−
11,467
934.6
514
−
−
−
−
−
−
−
281.7
−
168.3
2,894.5
5,896
2,008.3
678
78.1
76.4
10,072
−
365.8
−
10
78.4
57.4
1,550
189.7
123
1,886.8
333.9
1,746.3
−
2,310.7
14,759
5,143,256
616,980
1,899,392
48,743
4,864,776
−
2,352,094
−
12,920
131,398
125,361
313,100
148,724
94,341
5,379,266
1,176,997
4,280,181
−
11,761,463
9,681,904
−
9,607
10,858
4,427
1,257
530
1,095.5
5,233
452.4
−
6,189.7
2,817
−
530.7
123.8
717.9
27.2
190.9
−
4,056.9
1,490.9
−
193.9
1,577.5
18,308
−
12,022
−
−
1,425.6
364
1,077.2
287.5
8,006.3
2,597.5
859.9
189.3
−
1,695.4
−
−
373.1
2,840.4
−
654
459.5
1,612,205
13,877,464
−
14,173,938
−
−
13,814,064
172,536
5,100,542
572,700
12,529,859
6,057,370
3,233,224
1,258,845
−
3,887,552
−
−
3,242,239
2,775,070
−
761,910
2,536,440
銘
柄
輸送用機器（11.1％）
デンソー
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
マツダ
本田技研工業
富士重工業
ヤマハ発動機
日本精機
シマノ
精密機器（3.8％）
テルモ
日機装
島津製作所
東京精密
トプコン
オリンパス
シチズンホールディングス
その他製品（0.7％）
河合楽器製作所
ピジョン
任天堂
電気・ガス業（1.4％）
関西電力
中国電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
陸運業（1.4％）
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日立物流
海運業（0.7％）
日本郵船
商船三井
飯野海運
倉庫・運輸関連業（0.2％）
近鉄エクスプレス
情報・通信業（5.2％）
エニグモ
じげん
フジ・メディア・ホールディングス
ジャストシステム
シーエーシー
伊藤忠テクノソリューションズ
ジュピターテレコム
エイベックス・グループ・ホールディングス
ワイヤレスゲート
コネクシオ
イー・アクセス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
− 20 −
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
846.8
−
−
−
7,847.8
−
3,000.9
−
2,525
3,968.4
3,752
−
68
1,494.6
−
214
52
6,111
5,607.7
1,118
3,043.5
572
11,712
3,879.6
−
628.2
−
1,173.3
−
45,368
5,772
2,603,286
5,231,984
724,464
19,387,095
887,172
5,645,184
16,701,678
−
1,019,568
−
10,547,967
1,274
1,299
11,981
2,435.9
1,028.2
504.5
1,758.9
1,068.3
808
9,556
1,898.9
753.2
−
−
5,736,771
1,067,368
9,288,432
3,983,892
1,194,575
−
−
1,361
654.8
1,326.6
1,050
747.4
−
198,450
3,699,630
−
−
−
−
83.1
−
−
1,413.9
403.3
1,821.3
−
583.2
2,263.8
1,648,607
611,402
2,087,209
−
789,069
2,734,670
884.6
580.8
1,126.8
669.8
268.4
891.6
2,980,610
3,290,584
1,456,874
−
−
−
4,931
3,482
859.2
1,553,265
1,591,274
545,592
377.7
342.3
1,405,141
43
−
−
−
113.3
−
15.599
247.6
−
62.9
40.579
1,023.9
347.5
104.6
36.35
274.3
98.1
46.3
876.8
138
111.7
188.8
−
−
59.7
51.9
−
660.9
1,178
144.8
1,884.7
−
687,681
63,431
1,822,867
148,764
102,652
745,760
−
−
248,949
42,039
−
3,423,462
7,527,420
1,143,920
3,126,717
−
品
名：v9441_01-01-2_(v9440流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
銘
柄
カプコン
ＳＣＳＫ
ＮＳＤ
ソフトバンク
卸売業（5.9％）
フィールズ
神戸物産
伊藤忠商事
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
住友商事
三菱商事
三愛石油
新光商事
ミスミグループ本社
江守商事
小売業（1.9％）
パル
ジェイアイエヌ
ウエルシアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
良品計画
ＶＴホールディングス
フジ・コーポレーション
スギホールディングス
チヨダ
パルコ
丸井グループ
イオン
ケーズホールディングス
ヤマダ電機
ニトリホールディングス
やまや
銀行業（8.3％）
新生銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業（0.6％）
ジャフコ
澤田ホールディングス
カブドットコム証券
保険業（2.8％）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
期首(前期末)
株 数
千株
640.7
545.2
72.1
−
株
当
期
数
千株
−
1,414
−
820.2
末
評価額
千円
−
3,663,674
−
6,791,256
182.4
31.3
657.5
5,565.5
1,589.7
3,355.3
2,068.7
−
17.5
7,153.9
−
−
−
2,601.8
1,822.9
−
2,898.7
1,488.5
205
17.3
6,990.6
116.2
−
−
3,338,109
2,566,643
−
3,666,855
2,984,442
92,865
14,791
20,321,674
246,692
87.3
−
−
1,654.2
149
14.5
−
18.9
1.4
168.4
−
−
2,209
153
467.08
−
−
173.4
371.3
296.6
628.1
−
−
136.4
84.3
−
−
34.2
1,659.4
−
269.7
1,729.3
141.95
25.1
490,548
1,522,330
1,571,980
2,364,796
−
−
210,328
143,310
−
−
32,079
1,740,710
−
907,540
619,089
1,369,817
39,156
18,323
19,520
−
17,477
4,979.6
3,481.9
27,519.2
10,799
16,911.9
3,740.3
6,508
3,990.3
−
35,024.1
2,764,544
11,178,765
1,933,735
3,319,080
20,310,627
−
7,565,205
−
31.8
157.3
557.4
160.9
−
3,160,458
224,455
−
4,019.5
3,789
10,605,411
銘
柄
東京海上ホールディングス
ウェブクルー
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（4.6％）
クレディセゾン
イオンフィナンシャルサービス
アコム
オリックス
三菱ＵＦＪリース
不動産業（5.6％）
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
一建設
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク24
東京建物
東急不動産
レオパレス21
飯田産業
アーネストワン
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
サービス業（4.5％）
日本工営
アコーディア・ゴルフ
コシダカホールディングス
テンプホールディングス
カカクコム
ツクイ
キャリアデザインセンター
ディー・エヌ・エー
みらかホールディングス
ダスキン
ラウンドワン
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
エン・ジャパン
ウチヤマホールディングス
エイチ・アイ・エス
セコム
メイテック
株 数、金 額
合計
銘 柄 数<比率>
− 21 −
期首(前期末)
株 数
千株
−
190.2
−
当
期
数
千株
1,083.3
−
1,133.7
株
末
評価額
千円
3,715,719
−
1,553,169
883.6
2,292.9
183.66
1,452.96
517.19
−
935.1
1,377.8
10,686.6
5,280.2
−
2,634,176
524,941
19,802,269
3,247,323
−
−
115.3
−
−
974.4
−
648
−
263.1
89
972.6
542.2
−
3,427.2
51.3
−
3,347.3
478.6
−
10,015
−
2,491.8
−
−
−
2,477
390.5
8,245,843
155,439
−
3,126,378
960,550
−
10,025,015
−
1,407,867
−
−
−
7,334,397
458,837
−
−
107.6
−
1,011.7
39.7
−
235
659
208.7
187.5
7.74
58
−
−
63.8
−
401.8
−
365,344.004
162
145
778.6
47.9
694.9
1,364.1
−
0.553
−
590.3
−
−
−
7,595.4
308.6
196.9
72.4
621.3
−
403.4
394,096.303
172
61,770
932,762
148,011
1,917,924
2,578,149
−
59,392
−
2,783,264
−
−
−
11,712,106
145,967
460,549
186,212
3,454,428
−
1,166,632
565,768,217
<98.8％>
品
名：v9441_01-01-2_(v9440流用)日本成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
（Ｂ）上場予定株式
銘
柄
期首(前期末)
株 数
千株
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
サービス業（0.0％）
ライドオン・エクスプレス
−
8.3
16,600
株 数、金 額
−
8.3
16,600
合計
銘 柄 数<比率>
−
1
<0.0％>
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(2) 国内投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
単位数または口数
千口
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）
2,892,615.433
日本リテールファンド投資法人
6.915
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
2.199
口
数
、
金
額
2,892,624.547
合 計
銘
柄
数
<
比
率
>
3
（注１）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
当
期
単位数または口数
千口
2,994,678.754
6.557
−
2,994,685.311
2
− 22 −
末
評 価 額
千円
3,038,999
1,324,514
−
4,363,513
<0.7％>
品
名：v9441_01-02_(v9440流用)マネー・プール.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･マネー･プール
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証債、
利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象
フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質的な直接投資は行いません。
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
（当該外貨建資産については、
為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 23 −
品
名：v9441_01-02_(v9440流用)マネー・プール.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
(
分
繰
価
証
目
券
売
当
買
期
円
307,765
318,963
△11,198
△31,970
275,795
79,647
593,544
(12,843)
(580,701)
948,986
△283,748
665,238
588,685
(9,705)
(578,980)
171,471
△94,918
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
10,638円
委託者報酬
21,332円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（278,889円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（590,450円）及び分配準備積立金
（171,471円）より分配対象収益は1,040,810円（１口当たり0.002568円）であり、うち283,748円（１口当たり0.000700円）
を分配金額としております。
■組入資産の明細（2013年12月２日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・マネー・プール・
マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
395,882.232
口
当
期
数
千口
398,773.506
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 24 −
末
評
価
額
千円
405,991
品
名：v9441_01-02_(v9440流用)マネー・プール.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・マネー・プール・
マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
受
取
利
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損
売
買
売
買
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益
(Ｆ) 解
約
差
損
益
(Ｇ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ
期
円
12,457,356
12,457,356
△1,956
255,719
△257,675
12,455,400
274,812,281
166,463,933
△159,590,691
294,140,923
294,140,923
益
息
益
益
損
)
金
金
金
)
)
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(Ｆ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年12月２日現在）
下記は、フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド全体（16,233,898,389口）の内容です。
● 公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
国
債
合
分
証
計
額 面 金 額
券
千円
15,300,000
(15,300,000)
15,300,000
(15,300,000)
評
価
額
組 入 比 率
千円
15,298,939
(15,298,939)
15,298,939
(15,298,939)
％
92.6
(92.6)
92.6
(92.6)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
− 25 −
期
組 入 比 率
(うちＢＢ格以下)
％
−
(−)
−
(−)
末
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
−
−
(−)
(−)
−
−
(−)
(−)
５年以上
２年未満
％
92.6
(92.6)
92.6
(92.6)
品
名：v9441_01-02_(v9440流用)マネー・プール.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
利
(国債証券)
第393回 国庫短期証券
第395回 国庫短期証券
第397回 国庫短期証券
第399回 国庫短期証券
第400回 国庫短期証券
第403回 国庫短期証券
第405回 国庫短期証券
第406回 国庫短期証券
第407回 国庫短期証券
第409回 国庫短期証券
第410回 国庫短期証券
第413回 国庫短期証券
第414回 国庫短期証券
合
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
率
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
計
− 26 −
当
期
額面金額
千円
2,000,000
1,200,000
2,000,000
1,000,000
200,000
1,000,000
1,000,000
500,000
200,000
500,000
2,000,000
1,200,000
2,500,000
15,300,000
評
末
額
千円
1,999,980
1,199,976
1,999,938
999,954
199,989
999,940
999,931
499,961
199,982
499,952
1,999,792
1,199,864
2,499,677
15,298,939
価
償還年月日
2013/12/09
2013/12/16
2013/12/24
2014/01/09
2014/01/14
2014/01/20
2014/01/27
2014/02/03
2014/02/10
2014/02/17
2014/02/24
2014/03/03
2014/03/10
−
品
名：v9441_02-00-1_(v9440流用)海外株式マザー表紙.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第９期》
決算日 2014年10月27日
（計算期間：2013年10月26日から2014年10月27日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●ファンドは、主として、投資信託証券に投資を行います。
●｢ファンド・ユニバース｣より選定した投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として海外の取引所に
運 用 方 針
主要運用対象
上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目的に積極的な運用を行います。
●ファンド・ユニバースが投資する資産には、米国株式、欧州株式(英国を含む)、アジア株式、オーストラ
リア株式が含まれます。
●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される投資信託証券を選別することにより、運用収益
向上を図ります。
●投資信託証券の組入れにあたっては、各組入対象ファンドのリスク・リターン特性、銘柄分散度、投資ス
タイルなどの定性、定量評価等を考慮して選定した組入対象ファンドに分散投資することを基本とします｡
●組入れた投資信託証券(｢投資対象ファンド｣)は定期的にモニターを行い、ファンド全体のリスク分散など
を考慮して、組入比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります｡
●ファンド・ユニバースは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。これに伴い、現在
のファンド・ユニバース以外の投資信託証券に投資することがあります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を直接または実質的な主要
投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●株式への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 27 −
品
名：v9441_02-00-2_(v9440流用)海外株式マザー_文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当期の市場環境
当期の海外主要株式市場は、MSCIコクサイ インデックスで＋9.57％（配当込み、現地通貨ベース）と前期末比で続伸しました。
海外株式：MSCIコクサイ インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧州：MSCIヨーロッパ・インデックス、アジア・パシフィック：MSCI パシフィック（除く
日本）・インデックス、為替：WMロイター。株価指数はいずれも配当金込。
海外先進国株式相場は、続伸しました。
投資家が懸念していた米連邦準備制度理事会（FRB）の
量的金融緩和縮小（テーパリング）は2013年末に実施が
決定されましたが、これは米景気の回復基調を裏付ける
ものと捉えられ、株価は2013年末から年明けにかけて上
昇しました。１月下旬から２月にかけては、アルゼンチ
ンペソの急落をきっかけに新興国経済への不安が台頭、
中国の景気減速懸念も手伝い、相場は下落。しかし、そ
の後反発に転じ、３月にウクライナ情勢の緊迫化が相場
の波乱要因となったものの、米経済の鮮明な回復基調や
活発な企業活動に支えられ、米欧の主要市場は史上最高
値を更新する動きが続きました。６月には欧州中央銀行
（ECB）による追加金融緩和策決定、米国の着実な景気回
復基調、中国の景況感改善などがさらに相場を押し上げ
ました。一方、その後は、解決をみないウクライナ情勢
に加えイラクの政情緊迫化、イスラエル・パレスチナ間
の衝突など地政学的リスクの高まりが意識されたこと
が、上値を重くしました。９月上旬にECBはさらなる追加
利下げと10月からの資産担保証券（ABS）の買い入れ実施
を決定、米国の早期利上げ観測も遠のき、これらは相場
を支える材料となりました。10月に入り、世界景気の減
速懸念、高値警戒感から利益確定の売り圧力、エボラ熱
感染の拡大懸念などを背景に株価は一時大きく調整しま
したが、その後は再び回復基調となりました。
主要市場の期中の金利動向は以下の通りです。
政策金利
10年国債利回り
前期末
当期末
前期末
当期末
米国
0∼0.25％ 0∼0.25％ 2.49％
2.23％
ユーロ圏
0.50％
0.05％
1.75％
0.87％
英国
0.50％
0.50％
2.44％
2.21％
オーストラリア
2.50％
2.50％
3.97％
3.30％
【為替】
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
97.34円
134.27円
157.36円
93.31円
当期末
107.72円
136.92円
173.78円
94.76円
WMロイター
為替市場では、期初から2013年末にかけて対ドル、対
欧州通貨で大幅な円安となりました。対ドルでは、米国
景気の好調を背景に量的緩和縮小の前倒し観測が広まっ
たことから米長期金利が上昇、日米金利差が拡大すると
の見通しから円安基調となりました。対欧州通貨では、
ユーロ圏及びイギリスの景気が上向きであることから欧
州通貨が買われ、円安となりました。その後、春先から
夏いっぱいにかけては、地政学的リスクの高まりや、日
本の景気に対する先行き不透明感から動きは停滞しまし
たが、秋以降は、米国の景気回復への期待やFRBによる早
期利上げ観測を背景に、ドルが主要通貨に対して急速に
− 28 −
品
名：v9441_02-00-2_(v9440流用)海外株式マザー_文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■基準価額の推移
上昇しました。一方、ユーロは、ウクライナ情勢を含
む地政学的リスク要因や、景気に対する懸念、追加緩
和期待から売られやすい地合いが続きました。円は対
ドルで下落、対ユーロで上昇し、前期末比では、ド
ル、ポンドに対して大幅円安、ユーロに対しては小幅
円安となりました。
■運用経過
運用の概要
フィデリティ・海外株式・マザーファンドは、投資
対象ファンドへの投資を通じて、実質的に、米国、欧
州、アジア・パシフィック地域の株式への投資を行い
ます。各地域への配分については、基本的にベンチマ
ークであるMSCIコクサイ インデックスから大きく乖
離することはありませんが、当期については、前期に
続き、ベンチマークと比較して欧州地域の組入れをや
や低めに維持した運用を行いました。
− 29 −
品
名：v9441_02-00-2_(v9440流用)海外株式マザー_文章.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
各ファンドの組入比率及び騰落率
当期のファンドの累積リターンは＋19.99％、ベンチマークは＋18.48％でした。当期の組入ファンドと、それぞ
れのファンドのリターンについては、以下の通りです。（表中の期中累積リターンは、当報告期全体のリターンを
記載しています。）
組入れ比率＊
期中累積
リターン
前期末
当期末
組入れ投資信託証券
(2013/10/25) (2014/10/27) (円ベース)
【米国株式】
63.2％
66.9％
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
46.1％
45.8％
27.56％
フィデリティ･ファンズ − アメリカ・ファンド
17.1％
21.0％
28.87％
【欧州株式】
30.7％
26.9％
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンド
15.2％
10.9％
6.55％
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･スモーラー･カンパニーズ・ファンド
6.3％
4.0％
2.15％
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･ディビデンド・ファンド
2.6％
5.2％
9.33％
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･バリュー・ファンド
6.5％
6.8％
3.95％
【アジア・パシフィック株式】
5.9％
5.4％
フィデリティ･ファンズ − オーストラリア･ファンド
3.8％
2.9％
4.69％
フィデリティ･ファンズ − サウス･イースト･アジア･ファンド
1.3％
0.9％
8.82％
フィデリティ･ファンズ − アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンド
0.7％
0.9％
16.51％
フィデリティ･ファンズ − アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
−
0.8％
13.07％
【その他・現金等】
0.3％
0.8％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
フィデリティ･米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）以外はいずれもルクセンブルグ籍証券投資法人（外国籍投信）です。日本国内での販売は行っておりません。
外国籍投信のリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される前期末の前営業日から当期末の前営業日までのリターンとしています。
投資信託証券のうち、期中に新規に組入れたもの、或いは全売却したものについては、表中に記載の累積リターンが基準価額にすべて反映されていない場合もあります。
■今後の投資方針
当ファンドは、引き続き、投資信託証券への投資を
通じ、ベンチマークの比率から大きく乖離しない形で
海外の株式に分散投資を行うことにより、投資信託財
産の成長を追求してまいります。各投資対象ファンド
におきましては、今後も、グローバルな調査ネットワ
ークを活用し、徹底した企業調査に基づき魅力的な銘
柄を発掘し、ファンドの付加価値を高める努力をして
まいる所存です。
− 30 −
品
名：v9441_02-00-3_(v9440流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
５期(2010年10月25日)
６期(2011年10月25日)
７期(2012年10月25日)
８期(2013年10月25日)
９期(2014年10月27日)
円
6,723
6,326
7,427
11,452
13,741
期 中
騰落率
％
△4.9
△5.9
17.4
54.2
20.0
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス＊1
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
期 中
組入比率
算､ヘッジなし)＊2 騰落率
％
％
％
383,690
△2.6
45.1
54.2
361,408
△5.8
47.3
52.4
434,938
20.3
49.8
49.3
666,974
53.3
46.1
53.6
790,258
18.5
45.8
53.3
＊１
純資産
総 額
百万円
2,697
2,078
1,979
2,337
2,015
ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国として、MSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行
われますので変動することがあります。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの
ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ
ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
(期 首)
2013年10月25日
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2014年10月27日
円
11,452
11,622
12,335
12,954
12,446
12,832
12,831
12,924
13,090
13,253
13,435
13,697
14,131
％
−
1.5
7.7
13.1
8.7
12.1
12.0
12.9
14.3
15.7
17.3
19.6
23.4
13,741
20.0
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
組入比率
騰落率
算､ヘッジなし)
％
％
％
666,974
−
46.1
53.6
669,586
0.4
45.6
53.6
711,589
6.7
43.3
54.3
744,333
11.6
41.8
55.5
698,560
4.7
41.1
55.8
738,195
10.7
41.3
57.4
747,260
12.0
40.6
56.1
751,598
12.7
41.1
58.1
762,779
14.4
40.8
57.4
771,145
15.6
41.7
57.1
768,966
15.3
42.8
56.1
797,426
19.6
43.9
56.1
817,970
22.6
45.3
53.3
790,258
（注）騰落率は期首比です。
− 31 −
18.5
45.8
53.3
品
名：v9441_02-00-3_(v9440流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
−円
0
0
■売買及び取引の状況（2013年10月26日から2014年10月27日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
外国
フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド
買
単位数又は口数
千口
−
付
金
額
千円
−
千口
千アメリカ･ドル
31.05715
240
−
−
(0.00223)
(0)
−
−
(0.07218)
(0)
7.69586
151
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
(0.28936)
(15)
千口
千ユーロ
−
−
(0.56122)
(21)
−
−
(0.01362)
(0)
21.53345
284
(0.82841)
(10)
−
−
売
単位数又は口数
千口
311,913.347
付
金
額
千円
370,400
千口
132.49704
0.28855
千アメリカ･ドル
1,096
9
21.6069
155
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
7.28915
376
千口
30.28606
千ユーロ
1,132
15.71904
545
−
−
10.63529
160
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
79
79
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
79
79
− 32 −
期
Ｂ
Ａ
％
−
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
370
426
427
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
426
420
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
98.3
品
名：v9441_02-00-3_(v9440流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
付
券
額
百万円
79
当
売
付
期
額
百万円
426
期末保有額
百万円
1,075
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL
LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2014年10月27日現在）
下記は、フィデリティ・海外株式・マザーファンド全体(1,467,174,972口)の内容です。
(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
664,206.824
924,110
45.8
合
計
664,206.824
924,110
45.8
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
千口
472.88538
4.37082
23.51372
7.69586
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
11.73126
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド
合
計
42.48357
17.64436
60.76676
71.7277
712.81943
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
3,930
424,220
159
17,196
162
17,550
145
15,708
千オーストラリア・ドル
606
57,699
千ユーロ
1,607
220,083
585
80,170
770
105,515
1,002
137,317
−
1,075,462
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 33 −
比
率
％
21.0
0.9
0.9
0.8
2.9
10.9
4.0
5.2
6.8
53.3
品
名：v9441_02-00-3_(v9440流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■投資信託財産の構成
項
（2014年10月27日現在）
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
当 期 末
評 価 額
比
千円
924,110
1,075,462
20,620
2,020,193
率
％
45.7
53.2
1.1
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝107.94円、1オーストラリア・ドル＝95.19円、1イギリス・ポンド＝173.83円、1ユーロ＝136.94円
です。
（注２）当期末における外貨建資産(1,075,915千円)の投資信託財産総額(2,020,193千円)に対する比率は、53.3%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
20,168,173
投資信託受益証券(評価額)
924,110,954
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
1,075,462,099
そ の 他 未 収 収 益
451,990
(Ｂ) 負
未
払
解
約
債
金
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
■損益の状況
（2014年10月27日現在）
当 期 末
円
産
2,020,193,216
口
(Ａ)
(Ｂ)
4,207,266
4,207,266
2,015,985,950
1,467,174,972
548,810,978
数
1,467,174,972口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,741円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
2,040,917,983円
期中追加設定元本額
150,701,319円
期中一部解約元本額
724,444,330円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・海外株式･ファンド(ＤＣ年金)
573,418,124円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
12,856,525円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長安定型) 113,883,371円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
722,234,934円
フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型)
24,890,565円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
19,891,453円
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
25,012,413
受
取
配
当
金
17,728,680
受
取
利
息
24
そ の 他 収 益 金
7,283,709
有 価 証 券 売 買 損 益
373,484,961
売
買
益
375,820,166
売
買
損
△2,335,205
信
託
報
酬
等
△5,397
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
398,491,977
前 期 繰 越 損 益 金
296,386,695
追 加 信 託 差 損 益 金
45,076,312
解 約 差 損 益 金
△191,144,006
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
548,810,978
次期繰越損益金(Ｈ)
548,810,978
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 34 −
品
名：v9441_02-01_(v9440流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
ご参考として以下に、フィデリティ・海外株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･米国優良株･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に
上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを
目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為
替の売買の予約を行うことができます。
）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 35 −
品
名：v9441_02-01_(v9440流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
分
価
証
目
券
売
当
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
551,006,340
725,570,568
△174,564,228
△13,823,890
537,182,450
△171,276,726
△124,164,173
(△124,164,173)
241,741,551
△16,868,742
224,872,809
△124,164,173
(△124,164,173)
349,036,982
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,661,467円
委託者報酬
12,129,228円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（18,021,417円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（346,719,505円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金
（1,164,802円）より分配対象収益は365,905,724円(１口当たり0.312355円)であり、うち16,868,742円(１口当たり0.014400円)
を分配金額としております。
■組入資産の明細（2013年12月２日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
1,023,579.716
口
当
期
数
千口
627,416.395
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 36 −
末
評
価
額
千円
1,392,550
品
名：v9441_02-01_(v9440流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良
株・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日)
項
目
当
期
円
170,822,390
170,273,409
52,784
496,197
4,638,017,070
4,990,476,785
△352,459,715
△8,070,074
4,800,769,386
2,023,122,886
1,646,312,816
△1,855,015,283
6,615,189,805
6,615,189,805
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年12月２日現在）
下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体（5,424,501,203口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORP
APPLE INC
BMC SOFTWARE INC
CHECK POINT SOFTWARE TECH
GILEAD SCIENCES INC.
HOLOGIC INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MICROSOFT CORP
QUALCOMM INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ADTRAN INC
株
数
百株
156.2
176.5
90.7
73.2
100
176.2
−
211.7
−
220.1
457.5
149.2
199
当
株
数
百株
216.1
−
71.1
−
−
317.4
425.6
−
930.8
283.9
−
153.5
−
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
1,227
−
3,953
−
−
2,374
952
−
3,549
2,088
−
1,250
−
− 37 −
期
額
邦貨換算金額
千円
125,695
−
405,012
−
−
243,240
97,616
−
363,573
213,990
−
128,092
−
業
種
等
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
小売
消費者サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
品
名：v9441_02-01_(v9440流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
期首(前期末)
銘
柄
AMAZON COM INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
JUNIPER NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
ILLUMINA INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COMCAST CORP CL-A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ONYX PHARMACEUTICALS INC
GOOGLE INC CL A
SOURCEFIRE INC
NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
KRAFT FOODS GROUP INC WI
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A
FACEBOOK INC A
MEDIVATION INC
VIACOM INC-CL B NEW
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
ABBOTT LABORATORIES
ALBEMARLE CORP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
BAXTER INTERNATIONAL
BOEING CO
CVS CAREMARK CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC
CENTURYLINK INC
COLGATE-PALMLIVE CO
CUMMINS INC
DANAHER CORP
EMC CORP
ECOLAB INC
MACY'S INC
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
HOME DEPOT INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
MCDONALDS CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NIKE INC CL B
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PALL CORP
PEPSICO INC
PFIZER INC
PRAXAIR INC
株
百株
62.1
220.6
−
320.3
118.3
96.6
62.6
348
107.5
−
108.2
28.1
67.2
188
84.8
96.8
−
−
62.2
179.5
百株
43.7
−
280
−
121.1
−
−
420.6
−
127.6
−
37.1
−
106
214.2
−
466.4
118.1
158.2
−
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
1,720
−
1,414
−
1,031
−
−
2,097
−
1,588
−
3,931
−
450
1,442
−
1,561
555
996
−
−
177.7
72.9
62.2
101.2
90.3
134.5
540.6
213.5
22.2
130.52
−
92.2
190.7
116.8
125.1
−
701.4
164.6
−
158.8
104.4
−
77.2
100.8
179.4
359.6
227.5
31.6
−
273.2
818.58
−
209.8
−
−
149.6
75.6
−
144.3
274.3
230.6
−
−
195.2
61.7
215
−
−
193.8
−
−
217.5
121.5
−
64.7
−
−
110.5
551
115
33.1
42.3
217.4
−
75.1
1,392
−
−
1,451
691
−
1,937
1,836
1,651
−
−
1,284
816
1,608
−
−
1,032
−
−
1,754
910
−
905
−
−
1,049
1,944
884
609
354
1,836
−
948
数
当
株
数
− 38 −
期
額
邦貨換算金額
千円
176,209
−
144,907
−
105,657
−
−
214,871
−
162,738
−
402,699
−
46,149
147,783
−
160,008
56,873
102,114
−
業
種
等
小売
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
ヘルスケア機器･サービス
食品･飲料･タバコ
メディア
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
142,641
−
−
148,729
70,854
−
198,449
188,152
169,209
−
−
131,595
83,658
164,744
−
−
105,736
−
−
179,738
93,298
−
92,803
−
−
107,491
199,192
90,651
62,410
36,268
188,096
−
97,134
保険
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
資本財
食品･生活必需品小売り
各種金融
資本財
電気通信サービス
家庭用品･パーソナル用品
資本財
資本財
テクノロジー･ハードウェア及び機器
素材
小売
資本財
エネルギー
小売
家庭用品･パーソナル用品
消費者サービス
耐久消費財･アパレル
エネルギー
耐久消費財･アパレル
エネルギー
ソフトウェア･サービス
銀行
素材
資本財
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
品
名：v9441_02-01_(v9440流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
期首(前期末)
銘
柄
PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
SCHLUMBERGER LTD
STATE STREET CORP
TJX COMPANIES INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TOTAL SYS SVCS INC
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
WAL MART STORES INC
WILLIAMS COMPANIES INC
EDISON INTERNATIONAL
FREEPORT MCMORAN COPPER-B
FEDEX CORP
WELLS FARGO COMPANY
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
PPL CORPORATION
VERIZON COMMUNICATIONS
COACH INC
JPMORGAN CHASE & CO
FMC TECHNOLOGIES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
INGERSOLL RAND PLC
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
DOMINION RESOURCES INC VA
HOSPIRA INC
WELLPOINT INC
ASHLAND INC
ITC HOLDINGS CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
AT&T INC
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
HESS CORP
DELTA AIR LINES INC
VMWARE INC CL A
INVESCO LTD
VISA INC CL A
LORILLARD INC
EQT CORPORATION
TIME WARNER INC
ACCENTURE PLC CL A
MERCK & CO INC NEW
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
HCA HLDGS INC
CITIGROUP INC
MARATHON PETROLEUM CORP
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
ENSCO INTL PLC CL A
DUKE ENERGY CORP
EATON CORP PLC
T-MOBILE US INC
株
数
百株
43
130.3
−
−
−
−
−
71
131.4
209.9
−
269.3
117.5
81.7
469.8
411.9
340.8
230.1
283.7
162.6
543.5
−
53.7
−
154
−
180.4
162.7
83.2
−
29.6
17.7
27.1
93.05
−
−
−
52.6
522
72
32.1
109.8
240.5
83
−
208.5
96.5
−
154.5
−
106.99
−
−
−
当
株
数
百株
−
270.2
196
198.3
226.1
177.2
215.5
80.9
149
178.7
217.9
371.4
217.3
108.2
−
412.8
−
−
151.4
−
639.5
197
−
216.9
206
115.9
−
−
−
99.9
−
−
−
−
148.1
85.6
319.2
−
518
−
233.2
138.7
−
30
485.2
−
213.6
491.4
116.8
176
−
224.2
156
304.4
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
−
2,275
1,733
1,439
1,421
1,787
669
1,310
1,651
1,447
767
1,716
753
1,500
−
3,858
−
−
751
−
3,659
947
−
1,925
1,471
816
−
−
−
909
−
−
−
−
750
694
925
−
1,805
−
1,197
1,180
−
232
2,417
−
991
2,600
966
1,030
−
1,568
1,133
791
− 39 −
期
額
邦貨換算金額
千円
−
233,114
177,531
147,498
145,640
183,066
68,545
134,288
169,211
148,297
78,616
175,811
77,220
153,735
−
395,301
−
−
76,957
−
374,850
97,069
−
197,217
150,715
83,596
−
−
−
93,209
−
−
−
−
76,888
71,141
94,761
−
184,927
−
122,622
120,927
−
23,808
247,674
−
101,572
266,394
98,998
105,562
−
160,677
116,115
81,106
業
種
等
資本財
家庭用品･パーソナル用品
エネルギー
各種金融
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
運輸
資本財
食品･生活必需品小売り
エネルギー
公益事業
素材
運輸
銀行
エネルギー
保険
公益事業
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
各種金融
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
保険
資本財
食品･飲料･タバコ
公益事業
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
素材
公益事業
素材
各種金融
電気通信サービス
ソフトウェア･サービス
エネルギー
運輸
ソフトウェア･サービス
各種金融
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
エネルギー
メディア
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
エネルギー
自動車･自動車部品
エネルギー
公益事業
資本財
電気通信サービス
品
名：v9441_02-01_(v9440流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
期首(前期末)
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株
千アメリカ･ドル
千円
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC
−
75.9
1,618
165,837
CBS CORP CLASS B
−
162.1
949
97,241
COLFAX CORP
30.4
−
−
−
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
135
78
602
61,669
CONCHO RESOURCES INC
57.8
−
−
−
DOLLAR GENERAL CORP
102.9
−
−
−
FLOWSERVE CORP
17.7
−
−
−
PVH CORP
−
71.4
956
97,951
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
165.6
−
−
−
PHILLIPS 66
119.5
−
−
−
RALPH LAUREN CORP
51.8
−
−
−
REGIONS FINANCIAL CORP
702.3
1,067.9
1,039
106,441
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
144.67
134.67
1,476
151,241
株数、
金額
16,932.71
17,665.87
114,829
11,763,151
小
計
銘柄数<比率>
98
80
−
<97.7％>
株数、
金額
16,932.71
17,665.87
−
11,763,151
合
計
銘柄数<比率>
98
80
−
<97.7％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
期
数
業
期首(前期末)
末
評
価
外貨建金額
（アメリカ）
千口
千口
千アメリカ･ドル
PUBLIC STORAGE INC
3.2
−
−
AMERICAN TOWER REIT INC
7.93
11.19
870
BOSTON PROPERTIES INC
10.01
−
−
口数、
金額
21.14
11.19
870
小
計
銘柄数<比率>
3
1
−
口数、
金額
21.14
11.19
−
合
計
銘柄数<比率>
3
1
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 40 −
等
各種金融
メディア
資本財
素材
エネルギー
小売
資本財
耐久消費財･アパレル
食品･飲料･タバコ
エネルギー
耐久消費財･アパレル
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
種
期
額
邦貨換算金額
千円
−
89,148
−
89,148
<0.7％>
89,148
<0.7％>
品
名：v9441_02-02_(v9440流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 41 −
品
名：v9441_02-02_(v9440流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
43,305,527
43,305,527
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
52,176,206
12,186,785
1,948,656
148,236
943,557
967,416
68,370,856
(238,379)
(6,764)
68,125,713
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(24,820,186)
466,529,291
91,676
1,961,753
279,267,069
(6,031)
425,459
723,449,031
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
2,841,042,516
(1,054,573,328)
(2,067,543)
1,784,401,645
2,507,850,676
純資産額
期首
期末
2,532,786,713
5,040,637,389
− 42 −
品
名：v9441_02-02_(v9440流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Suncor Energy
Anadarko Petroleum
Southwestern Energy
Cameron International
Rosetta Resources
CA
US
US
US
US
CAD
USD
USD
USD
USD
3,176,817
1,046,698
1,293,735
625,777
530,880
122,675,931
103,099,725
61,620,598
40,306,268
25,280,524
352,983,046
2.43
2.05
1.22
0.80
0.50
7.00
資本財・サービス
Eaton
Caterpillar
Norfolk Southern
Nielsen Holdings
Textron
Equifax
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,149,346
747,482
819,764
1,632,942
1,664,951
562,796
83,097,745
78,836,896
77,426,708
76,731,934
67,363,913
39,530,787
422,987,983
1.65
1.56
1.54
1.52
1.34
0.78
8.39
情報技術
Microsoft
Oracle
Cisco Systems
Hewlett-Packard
Apple
Activision Blizzard
Citrix Systems
Fiserv
Electronic Arts
NVIDIA
Riverbed Technology
Symantec
Nuance Communications
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,787,767
3,741,811
4,131,997
2,429,271
122,188
3,448,343
1,104,161
1,063,212
1,698,725
2,333,633
1,922,497
1,680,476
1,700,214
152,684,886
151,880,089
95,015,272
79,947,321
72,919,567
67,897,874
64,637,565
63,835,253
47,802,109
43,265,553
37,411,799
33,727,147
27,254,438
938,278,873
3.03
3.01
1.88
1.59
1.45
1.35
1.28
1.27
0.95
0.86
0.74
0.67
0.54
18.61
一般消費財・サービス
Comcast
Time Warner
AutoZone
Royal Caribbean Cruises
Dollar General
Viacom (B)
NVR
General Motors
Hasbro
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,437,390
1,567,844
171,135
1,574,276
1,480,104
828,559
53,041
1,647,560
759,617
125,988,708
102,207,743
90,841,845
82,948,625
82,797,005
69,400,125
57,076,113
56,577,220
41,718,182
709,555,566
2.50
2.03
1.80
1.65
1.64
1.38
1.13
1.12
0.83
14.08
生活必需品
CVS Caremark
Molson Coors Brewing (B)
Alimentation Couche Tard
ConAgra Foods
US
US
CA
US
USD
USD
CAD
USD
1,724,744
1,892,716
2,663,566
2,299,841
125,492,371
113,297,996
74,413,380
70,145,155
2.49
2.25
1.48
1.39
− 43 −
品
名：v9441_02-02_(v9440流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Coca-Cola Enterprises
British American Tobacco
JM Smucker
US
GB
US
USD
GBP
USD
1,517,884
1,006,778
429,613
68,729,775
58,078,517
41,320,141
551,477,335
1.36
1.15
0.82
10.94
ヘルスケア
Amgen
Express Scripts Holding
Gilead Sciences
Cigna
Mylan
AbbVie
McKesson
HCA Holdings
Centene
Salix Pharmaceuticals
Questcor Pharmaceuticals
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,030,519
1,723,158
1,359,897
1,117,332
1,647,966
1,280,933
370,860
1,156,168
681,282
409,512
437,934
115,490,257
115,382,655
104,399,301
89,129,585
82,612,547
66,288,259
62,182,051
60,190,092
45,025,917
44,432,015
35,787,979
820,920,658
2.29
2.29
2.07
1.77
1.64
1.32
1.23
1.19
0.89
0.88
0.71
16.29
金融
JPMorgan Chase
ACE
US Bancorp
IntercontinentalExchange Group
CME Group
Morgan Stanley
Citigroup
American International Group
Aon
Ryman Hospitality Properties
Nasdaq OMX Group
US
CH
US
US
US
US
US
US
GB
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,522,872
1,146,976
2,799,105
446,083
1,244,558
2,733,504
1,713,609
1,490,574
746,514
1,370,182
1,452,132
140,725,777
115,844,569
113,895,603
90,568,271
87,380,445
84,355,928
82,630,231
78,746,998
63,349,145
61,726,713
53,598,187
972,821,867
2.79
2.30
2.26
1.80
1.73
1.67
1.64
1.56
1.26
1.22
1.06
19.30
非上場
一般消費財・サービス
Spotify Technology
LU
USD
6,346
7,710,225
7,710,225
0.15
0.15
2
0.00
4,776,735,555
94.76
その他
投資資産合計（取得価額 4,095,636,013米ドル）
− 44 −
品
名：v9441_02-02_(v9440流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A Shares (SGD) (hedged)
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold CAD at
Bought SGD Sold USD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought SGD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold CAD at
Bought CAD Sold USD at
Bought SGD Sold USD at
Bought SGD Sold USD at
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
0.79854
0.91343
1.25709
0.79872
0.80077
1.25711
1.10085
1.10234
1.10250
1.09850
0.91496
0.91226
0.91186
0.79630
0.79639
0.79634
0.90676
1.09221
1.24915
1.25353
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
872,125
1,974,673
1,033,021
281,202
89,857
213,664
21,529
13,970
12,698
29,131
19,344
16,698
9,581
103,957
270,209
301,595
56,573
128,181
179,161
45,976,998
2,114
2,071
1,452
748
470
305
97
82
76
68
53
(4)
(6)
(41)
(74)
(101)
(354)
(435)
(881)
(65,780)
(60,140)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (AUD) (hedged)
USD Sold CAD at 0.91343
USD Sold CAD at 0.91639
USD Sold CAD at 0.90997
AUD Sold USD at 1.06972
AUD Sold USD at 1.07198
AUD Sold USD at 1.07355
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
781,986
52,102
64,147
964,084
2,881,573
19,168,263
820
224
(176)
(7,649)
(16,814)
(84,089)
(107,684)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
CZK Sold USD at 19.87624 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.86179 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.81855 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91343 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91558 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91195 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.90997 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.90534 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.77199 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.74660 12/05/2014
512,164
104,553
49,317
20,987
456
2,555
4,289
1,734
46,591
67,900
1,782
287
28
22
2
(1)
(12)
(14)
(83)
(208)
1,803
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72528 12/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72341 12/05/2014
A-ACC Shares (HUF) (hedged)
Bought HUF Sold USD at 223.07350 12/05/2014
− 45 −
63,695,038
3,968,727
374,042
12,967
387,009
0.01
0.00
0.01
168,260
1,125
0.00
品
名：v9441_02-02_(v9440流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
HUF
HUF
HUF
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
at
at
at
at
at
at
at
223.59401 12/05/2014
221.62650 12/05/2014
221.83310 12/05/2014
0.91343 12/05/2014
0.91224 12/05/2014
0.90707 12/05/2014
0.90609 12/05/2014
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (PLN) (hedged)
PLN Sold USD at 3.03419
USD Sold CAD at 0.91343
PLN Sold USD at 3.03330
CAD Sold USD at 1.10085
PLN Sold USD at 3.03140
USD Sold CAD at 0.90676
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.72528
USD Sold CAD at 0.91343
EUR Sold USD at 0.72116
CAD Sold USD at 1.10085
USD Sold CAD at 0.90716
USD Sold EUR at 1.38364
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
101,252
1,802,432
113,042
69,165
5,931
4,106
4,654
915
285
123
73
(2)
(24)
(33)
2,462
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
1,904,662
78,107
115,122
3,543
35,627
5,201
1,815
82
76
16
1
(33)
1,957
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
43,529,699
1,780,317
6,915,113
145,796
264,525
1,049,303
255,623
1,867
1,052
655
(1,539)
(2,441)
255,217
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.01
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
カナダ
イギリス
スイス
ルクセンブルグ
現金その他純資産
地域別
国コード
US
CA
GB
CH
LU
− 46 −
263,421,210
5.22
5,040,637,389
100.00
純資産比率(％)
85.99
3.91
2.41
2.30
0.15
5.24
品
名：v9441_02-03_(v9440流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
※2013年10月15日付で、
「フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー・ファンド」から「フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･バリュー･ファン
ド」に名称変更致しました。
− 47 −
品
名：v9441_02-03_(v9440流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,418,529
6,418,529
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
2,194,174
516,411
75,091
32,080
36,872
2,854,628
(11,483)
2,843,145
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,575,384
9,710,872
15,319
61,471
11,403,344
(11,509)
6,242
24,761,123
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(278)
46,518,765
(62,326,069)
(269,705)
(16,077,009)
8,683,836
純資産額
期首
期末
135,473,399
144,157,235
− 48 −
品
名：v9441_02-03_(v9440流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell
Total
BP
Neste Oil
NL
FR
GB
FI
EUR
EUR
GBP
EUR
233,534
121,795
241,340
52,534
6,666,223
6,269,991
1,466,544
777,497
15,180,255
4.62
4.35
1.02
0.54
10.53
公益事業
GDF Suez
Gas Natural SDG
FR
ES
EUR
EUR
196,973
133,608
3,579,986
2,761,004
6,340,990
2.48
1.92
4.40
素材
Clariant (Reg'd)
Salzgitter
CH
DE
CHF
EUR
252,930
53,951
3,588,863
1,647,387
5,236,250
2.49
1.14
3.63
資本財・サービス
Philips Electronics
NL
EUR
151,888
3,504,809
3,504,809
2.43
2.43
情報技術
STMicroelectronics
ASM International
SAP
UBISOFT Entertainment
Nokia
CH
NL
DE
FR
FI
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
668,192
94,608
48,951
97,133
148,489
4,607,853
2,979,670
2,841,101
1,304,496
801,099
12,534,219
3.20
2.07
1.97
0.90
0.56
8.69
一般消費財・サービス
Wolters Kluwer
Lagardere (Reg'd)
Renault
Cie Generale des Etablissements Michelin (B)
Volkswagen (Pref'd)
UBM
Carnival
TUI
NL
FR
FR
FR
DE
GB
US
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
240,824
150,570
59,653
47,095
20,275
321,649
80,303
69,489
4,833,346
4,543,461
4,184,633
4,144,323
3,935,433
2,570,448
2,312,787
832,129
27,356,560
3.35
3.15
2.90
2.87
2.73
1.78
1.60
0.58
18.98
生活必需品
Metro
WM Morrison Supermarkets
Marine Harvest
DE
GB
NO
EUR
GBP
NOK
135,348
611,870
91,310
3,898,020
1,496,341
805,752
6,200,113
2.70
1.04
0.56
4.30
ヘルスケア
Sanofi
Teva Pharmaceutical Industries ADR
Actelion
Shire
Sorin
FR
IL
CH
IE
IT
EUR
USD
CHF
GBP
EUR
117,582
131,607
57,255
60,023
1,033,402
9,173,784
4,632,213
4,054,983
2,468,136
2,269,350
6.36
3.21
2.81
1.71
1.57
− 49 −
品
名：v9441_02-03_(v9440流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Bayer (Reg'd)
DE
EUR
15,129
1,512,880
24,111,346
1.05
16.73
電気通信サービス
Vodafone Group
Verizon Communications
GB
US
GBP
USD
899,304
45,727
2,451,598
1,538,085
3,989,683
1.70
1.07
2.77
金融
UBS (Reg'd)
Barclays
Aegon
Delta Lloyd
Ageas
Deutsche Boerse
Man Group
Baloise Holding
Mediobanca
KBC Groep
CNP Assurances
CH
GB
NL
NL
BE
DE
GB
CH
IT
BE
FR
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
424,801
1,827,953
780,856
223,097
119,677
53,699
1,933,503
23,648
219,114
30,744
7,280
6,403,415
5,611,793
5,102,893
4,228,813
3,708,198
2,834,775
2,319,493
2,072,978
1,748,531
1,349,969
120,917
35,501,775
4.44
3.89
3.54
2.93
2.57
1.97
1.61
1.44
1.21
0.94
0.08
24.63
139,956,000
97.09
4,201,235
2.91
144,157,235
100.00
投資資産合計（取得価額 113,699,270ユーロ）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
フランス
オランダ
スイス
ドイツ
イギリス
ベルギー
イスラエル
イタリア
アメリカ合衆国
スペイン
アイルランド
フィンランド
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
FR
NL
CH
DE
GB
BE
IL
IT
US
ES
IE
FI
NO
− 50 −
純資産比率(％)
23.11
18.95
14.38
12.14
11.04
3.51
3.21
2.79
2.67
1.92
1.71
1.10
0.56
2.91
品
名：v9441_02-04_(v9440流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 51 −
品
名：v9441_02-04_(v9440流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,615,441
6,615,441
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
2,537,013
597,767
87,657
28,483
44,669
3,295,589
(7,588)
3,288,001
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,327,440
4,377,007
(32,211)
(84,135)
(61,875)
15,530,129
1,080
(288,845)
22,768,590
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(444,268)
144,079,110
(53,694,655)
336,710
90,721,165
113,045,487
純資産額
期首
期末
137,310,711
250,356,198
− 52 −
品
名：v9441_02-04_(v9440流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
BG Group
TGS Nopec Geophysical
NL
FR
GB
NO
GBP
EUR
GBP
NOK
397,200
102,768
259,711
30,636
11,347,849
5,290,506
3,787,376
761,269
21,187,000
4.53
2.11
1.51
0.30
8.46
公益事業
Snam
Fortum
Electricite de France
GDF Suez
National Grid
Centrica
RWE
Gas Natural SDG
E.ON
SSE
Iberdrola
IT
FI
FR
FR
GB
GB
DE
ES
DE
GB
ES
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
1,128,166
244,188
139,300
158,950
210,693
488,657
70,700
66,291
93,921
64,097
229,122
4,887,215
3,972,944
3,850,938
2,888,915
2,155,656
1,962,950
1,943,183
1,369,902
1,294,697
1,189,865
1,153,628
26,669,893
1.95
1.59
1.54
1.15
0.86
0.78
0.78
0.55
0.52
0.48
0.46
10.65
素材
Fuchs Petrolub
BASF
Air Liquide
Akzo Nobel
DE
DE
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
67,817
50,895
33,029
21,453
4,496,935
4,246,135
3,405,294
1,190,454
13,338,818
1.80
1.70
1.36
0.48
5.33
資本財・サービス
Atlas Copco (A)
Securitas (B)
Atlantia
Vinci
G4S
Sandvik
BAE Systems
Rolls-Royce Holdings
SE
SE
IT
FR
GB
SE
GB
GB
SEK
SEK
EUR
EUR
GBP
SEK
GBP
GBP
141,315
320,724
139,046
47,518
885,545
243,526
493,858
162,440
2,947,392
2,788,403
2,607,116
2,582,148
2,543,984
2,476,184
2,404,661
2,076,221
20,426,109
1.18
1.11
1.04
1.03
1.02
0.99
0.96
0.83
8.16
一般消費財・サービス
Daimler
Reed Elsevier
Hennes & Mauritz (B)
Axel Springer
Sodexo
Pearson
Darty
Swatch Group
Ladbrokes
DE
NL
SE
DE
FR
GB
GB
CH
GB
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
53,366
210,183
90,600
59,884
28,788
137,127
1,376,645
3,483
486,785
3,561,111
3,090,748
2,658,742
2,634,894
2,236,789
1,851,164
1,713,471
1,610,943
908,387
20,266,249
1.42
1.23
1.06
1.05
0.89
0.74
0.68
0.64
0.36
8.09
− 53 −
品
名：v9441_02-04_(v9440流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Tesco
Philip Morris International
Imperial Tobacco Group
Unilever
Reckitt Benckiser Group
Lindt & Spruengli
Danone
L'Oreal
McBride
Swedish Match
Suedzucker
CH
GB
GB
US
GB
NL
GB
CH
FR
FR
GB
SE
DE
CHF
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
GBP
SEK
EUR
125,495
156,264
1,809,791
78,809
147,987
140,043
73,474
952
53,780
12,209
872,318
33,267
40,024
6,985,941
6,499,715
6,453,770
4,849,895
4,606,227
4,325,214
4,270,687
3,337,838
2,858,927
1,513,927
1,043,276
821,773
614,761
48,181,951
2.79
2.60
2.58
1.94
1.84
1.73
1.71
1.33
1.14
0.60
0.42
0.33
0.25
19.25
ヘルスケア
Novartis
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Roche Holding (BR)
Sanofi
Fresenius Medical Care
Bayer (Reg'd)
Novo Nordisk (B)
Coloplast (B)
Roche Holding
CH
GB
GB
CH
FR
DE
DE
DK
DK
CH
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
CHF
130,396
137,297
389,522
29,614
75,498
80,357
37,096
97,676
51,368
7,700
8,150,724
7,794,921
7,738,264
6,222,858
5,890,350
3,981,679
3,709,621
3,175,843
3,106,412
1,627,389
51,398,061
3.26
3.11
3.09
2.49
2.35
1.59
1.48
1.27
1.24
0.65
20.53
電気通信サービス
Swisscom (Reg'd)
CH
CHF
7,937
3,478,575
3,478,575
1.39
1.39
金融
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
Svenska Handelsbanken (A)
HSBC Holdings
Allianz (Reg'd)
Admiral Group
Sampo (A)
Cembra Money Bank
Investec
Swiss Re
Banque Cantonale Vaudoise (Br)
DE
SE
GB
DE
GB
FI
CH
GB
CH
CH
EUR
SEK
GBP
EUR
GBP
EUR
CHF
GBP
CHF
CHF
46,769
198,342
787,976
28,654
200,606
78,488
53,185
407,132
32,743
4,500
7,784,689
7,172,381
5,794,463
3,577,421
3,413,837
2,809,089
2,664,370
2,584,526
2,061,412
1,924,306
39,786,494
3.11
2.86
2.31
1.43
1.36
1.12
1.06
1.03
0.82
0.77
15.89
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings (C)
GB
GBP
21,766,942
26,497
26,497
0.01
0.01
生活必需品
Mc Bride (B)
GB
GBP
14,829,411
1,805,159
1,805,159
0.72
0.72
− 54 −
品
名：v9441_02-04_(v9440流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
その他
投資資産合計（取得価額 218,003,975ユーロ）
契約額等
（ユーロ）
純資産
比率(％)
1
0.00
246,564,807
98.49
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72229 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21792 12/05/2014
Bought SEK Sold EUR at 9.05828 12/05/2014
Bought CHF Sold EUR at 1.21990 12/05/2014
Bought AUD Sold EUR at 1.49151 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21209 12/05/2014
Bought AUD Sold EUR at 1.47659 12/05/2014
68,004
34,128
8,653
13,389
883
1,639
10,057
135,111
434,107
150
106
15
8
3
(1)
(26)
(569)
(5,466)
(5,780)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold SEK at 0.11150 12/05/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38977 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82064 12/05/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38869 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82279 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82299 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82270 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21896 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11156 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21841 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82172 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82063 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81988 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82032 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82009 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82020 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82022 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81935 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81868 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81828 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11019 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11000 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11025 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11026 12/05/2014
1,560,915
2,853,699
3,141,275
2,339,617
480,122
419,492
429,324
1,228,171
216,625
1,196,524
375,249
578,440
390,816
201,112
886,505
435,879
517,811
380,984
313,800
213,843
222,036
360,501
106,927
146,263
220,281
222,497
9,842
5,984
5,059
3,074
2,034
1,879
1,773
1,763
1,466
1,172
1,098
924
865
625
610
530
488
409
344
8
(173)
(458)
(593)
(1,058)
(1,099)
(1,102)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
− 55 −
品
名：v9441_02-04_(v9440流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
SEK
SEK
SEK
GBP
SEK
GBP
SEK
GBP
SEK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
SEK
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.11020
0.10954
0.10995
0.11013
1.21524
0.11002
1.21428
0.10998
1.21478
0.10963
1.21430
1.21324
1.21509
1.21382
1.21209
1.21078
1.38448
1.21021
0.10949
1.20844
1.38410
1.38270
1.38113
1.38179
1.20438
1.38055
1.38066
1.38203
1.37999
1.38022
1.38140
1.38212
1.21310
1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
204,768
108,478
161,554
219,949
869,092
235,351
824,055
282,221
1,139,314
254,188
1,166,093
855,703
1,773,484
1,127,142
813,100
827,707
2,703,540
821,621
461,061
798,494
2,934,041
1,995,371
1,563,212
2,734,135
951,863
2,346,163
2,548,060
3,392,835
2,682,628
2,920,549
3,585,493
5,756,374
6,161,549
19,338,050
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 56 −
未実現(損)益
（ユーロ）
(1,119)
(1,237)
(1,243)
(1,338)
(1,410)
(1,672)
(1,990)
(2,090)
(2,276)
(2,708)
(2,796)
(2,796)
(3,099)
(3,149)
(3,422)
(4,376)
(4,651)
(4,728)
(5,466)
(5,754)
(5,857)
(5,995)
(6,465)
(10,008)
(10,042)
(10,683)
(11,407)
(11,832)
(13,302)
(13,997)
(14,133)
(19,702)
(20,856)
(106,930)
(283,065)
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.04)
(0.11)
4,080,236
1.60
250,356,198
100.00
品
名：v9441_02-04_(v9440流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国名
イギリス
スイス
ドイツ
フランス
オランダ
スウェーデン
イタリア
フィンランド
デンマーク
アメリカ合衆国
スペイン
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
CH
DE
FR
NL
SE
IT
FI
DK
US
ES
NO
− 57 −
純資産比率(％)
29.01
15.20
15.12
12.19
7.97
7.54
2.99
2.71
2.51
1.94
1.01
0.30
1.51
品
名：v9441_02-05_(v9440流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期
的な元本の成長を目指します。
主な投資対象
欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 58 −
品
名：v9441_02-05_(v9440流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
7,340,042
7,340,042
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
3,216,532
738,994
109,342
50,767
84,808
56,917
4,257,360
(20,141)
(259)
4,236,960
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,103,082
24,469,970
506
(67,723)
201,409
(5,963)
(11,003)
(11,498)
27,678,780
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,934,549)
92,327,864
(94,700,531)
(146,321)
(2,518,988)
23,225,243
純資産額
期首
期末
212,139,909
235,365,152
− 59 −
品
名：v9441_02-05_(v9440流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell
BG Group
BP
John Wood Group
AMEC
Total
Aker Solutions
Statoil
NL
GB
GB
GB
GB
FR
NO
NO
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
NOK
370,081
524,424
609,043
344,156
119,649
30,827
69,798
30,322
10,563,971
7,647,701
3,700,957
3,282,362
1,798,733
1,586,963
805,015
663,045
30,048,747
4.49
3.25
1.57
1.39
0.76
0.67
0.34
0.28
12.77
素材
Anglo American
Johnson Matthey
Linde
GB
GB
DE
GBP
GBP
EUR
146,914
44,632
2,640
2,829,177
1,778,230
394,576
5,001,983
1.20
0.76
0.17
2.13
資本財・サービス
Schneider Electric
Siemens
Zodiac Aerospace
Vinci
Michael Page International
Serco Group
Schindler Holding
FR
DE
FR
FR
GB
GB
CH
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
99,392
66,117
127,456
33,802
240,406
286,814
10,083
6,713,940
6,281,142
3,053,202
1,836,824
1,368,978
1,187,403
1,125,043
21,566,532
2.85
2.67
1.30
0.78
0.58
0.50
0.48
9.16
情報技術
Amadeus IT Holding
SAP
Microsoft
ASML Holding
ES
DE
US
NL
EUR
EUR
USD
EUR
182,291
74,653
97,420
15,251
5,460,518
4,332,884
2,831,496
906,373
13,531,271
2.32
1.84
1.20
0.39
5.75
一般消費財・サービス
Reed Elsevier
WPP
Kering
Publicis Groupe
Volkswagen (Pref'd)
British Sky Broadcasting Group
Continental
Christian Dior
Renault
Volkswagen
Inditex
Omnicom Group
Reed Elsevier (UK)
NL
GB
FR
FR
DE
GB
DE
FR
FR
DE
ES
US
GB
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
592,656
332,157
27,842
70,510
21,009
314,196
17,575
13,972
27,714
6,654
10,687
18,553
25,851
8,715,009
5,151,150
4,438,037
4,329,344
4,077,916
3,365,696
2,967,496
2,069,977
1,944,165
1,280,882
1,155,756
903,381
274,397
40,673,206
3.70
2.19
1.89
1.84
1.73
1.43
1.26
0.88
0.83
0.54
0.49
0.38
0.12
17.28
− 60 −
品
名：v9441_02-05_(v9440流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Danone
L'Oreal
Unilever
Unilever
Swedish Match
WM Morrison Supermarkets
CH
GB
FR
FR
NL
GB
SE
GB
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
SEK
GBP
131,087
156,177
110,029
32,090
101,861
76,261
74,408
457,659
7,297,224
6,496,114
5,849,120
3,979,114
3,145,979
2,454,464
1,838,074
1,119,215
32,179,304
3.10
2.76
2.49
1.69
1.34
1.04
0.78
0.48
13.67
ヘルスケア
Sanofi
Roche Holding
GlaxoSmithKline
Novo Nordisk (B)
Novartis
Smith & Nephew
Shire
Bayer (Reg'd)
FR
CH
GB
DK
CH
GB
IE
DE
EUR
CHF
GBP
DKK
CHF
GBP
GBP
EUR
115,588
30,400
311,183
186,566
83,729
267,611
52,209
16,887
9,018,186
6,425,517
6,181,988
6,066,022
5,233,721
2,995,346
2,146,844
1,688,726
39,756,350
3.83
2.73
2.63
2.58
2.22
1.27
0.91
0.72
16.89
電気通信サービス
Vodafone Group
Verizon Communications
GB
US
GBP
USD
698,936
30,633
1,905,375
1,030,386
2,935,761
0.81
0.44
1.25
金融
Prudential
Lloyds Banking Group
Credit Suisse Group (Reg'd)
Barclays
UBS (Reg'd)
Legal & General Group
Allianz (Reg'd)
HSBC Holdings
ICAP
Resolution
London Stock Exchange Group
Unibail-Rodamco
DNB ASA
GB
GB
CH
GB
CH
GB
DE
GB
GB
GB
GB
FR
NO
GBP
GBP
CHF
GBP
CHF
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
378,967
5,811,484
226,042
1,667,128
278,411
1,617,157
23,918
325,056
455,976
556,199
85,498
4,920
50,043
6,266,900
5,331,133
5,168,402
5,118,063
4,196,735
4,169,363
2,986,140
2,390,336
2,298,472
2,019,645
1,885,845
956,753
637,521
43,425,308
2.66
2.27
2.20
2.17
1.78
1.77
1.27
1.02
0.98
0.86
0.80
0.41
0.27
18.45
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
Glencore Finance Europe 5.00% 31/12/2014
LU
USD
1,939,922
1,529,005
1,529,005
0.65
0.65
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 202,682,625ユーロ）
230,647,465
− 61 −
(0.00)
98.00
品
名：v9441_02-05_(v9440流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Y-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.82064
Bought EUR Sold CHF at 0.82009
Bought EUR Sold DKK at 0.13398
Bought EUR Sold DKK at 0.13397
Bought EUR Sold GBP at 1.21382
Bought USD Sold EUR at 1.38140
Bought EUR Sold GBP at 1.21310
Bought USD Sold EUR at 1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
未実現(損)益
（ユーロ）
199,095
25,399
40,863
8,173
101,029
272,912
586,698
1,537,125
321
24
1
0
(282)
(1,076)
(1,986)
(8,500)
(11,498)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
スペイン
デンマーク
アメリカ合衆国
アイルランド
ノルウェー
スウェーデン
ルクセンブルグ
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
ES
DK
US
IE
NO
SE
LU
− 62 −
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
4,729,185
2.00
235,365,152
100.00
純資産比率(％)
35.27
19.45
12.51
10.20
9.91
2.81
2.58
2.02
0.91
0.89
0.78
0.65
2.00
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
＜補足情報＞
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・
カンパニーズ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。
主な投資対象
時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。
●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総
額の10％を超えないものとします。
主な投資制限
●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで
の保有を行うことはできません。
決
算
日
分 配 方 針
４月30日
(注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 63 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
20,144,317
20,832
20,165,149
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
14,564,395
3,319,574
516,020
258,485
166,196
274,636
19,099,306
(88,461)
19,010,845
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
1,154,304
138,892,031
(77,474)
(1,024,195)
65,929
52,343,179
(27,208)
1,373,281
(103,800)
192,596,047
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,484,578)
547,420,580
(378,129,510)
375,544
169,666,614
359,778,083
純資産額
期首
期末
814,559,672
1,174,337,755
− 64 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年4月30日現在
国コード
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
John Wood Group
Aker Solutions
Premier Oil
Amerisur Resources
AMEC
Petroceltic International
Parkmead Group
Lekoil
Hunting
Ichor Coal
Sevan Drilling
Hargreaves Services
Exillon Energy
Africa Oil
GB
NO
GB
GB
GB
IE
GB
NG
GB
DE
NO
GB
RU
CA
通貨
GBP
NOK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
GBP
GBP
CAD
株数または
額面価額
842,334
617,817
1,107,743
5,714,529
215,382
1,396,079
1,059,947
3,567,084
254,842
481,418
5,372,798
202,154
681,724
106,442
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
8,033,685
7,125,550
4,568,504
4,017,205
3,237,934
2,838,038
2,803,081
2,778,977
2,625,971
2,194,783
2,051,449
2,017,845
1,172,164
578,591
0.68
0.61
0.39
0.34
0.28
0.24
0.24
0.24
0.22
0.19
0.17
0.17
0.10
0.05
46,043,777
3.92
公益事業
Drax Group
Fulcrum Utility Services
Helius Energy
Modern Water
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
410,694
13,187,752
8,743,264
2,001,823
3,309,542
1,264,192
984,480
706,668
6,264,882
0.28
0.11
0.08
0.06
0.53
素材
Clariant (Reg'd)
Platinum Group Metals
LANXESS
Petra Diamonds
Mountain Province Diamonds (A)
Sika
Smurfit Kappa Group (Ireland)
Huhtamaki
Kenmare Resources
RM2 International
Accsys Technologies
Miquel y Costas & Miquel
Almonty Industries
Plant Impact
Kennady Diamonds
Ormonde Mining
Polar Star Mining
CH
CA
DE
GB
CA
CH
IE
FI
IE
GB
GB
ES
CA
GB
CA
IE
CA
CHF
CAD
EUR
GBP
CAD
CHF
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
CAD
GBP
CAD
GBP
CAD
524,347
9,064,111
115,170
2,317,394
1,358,262
1,456
263,995
186,142
17,018,201
3,168,523
11,002,067
71,224
2,983,465
3,210,923
185,965
8,649,341
8,874,279
7,440,028
6,978,950
6,311,323
4,598,106
4,496,046
4,245,193
4,233,166
3,523,668
2,589,496
2,526,328
2,186,661
2,140,281
1,767,024
820,807
626,585
473,791
350,399
55,307,852
0.63
0.59
0.54
0.39
0.38
0.36
0.36
0.30
0.22
0.22
0.19
0.18
0.15
0.07
0.05
0.04
0.03
4.71
資本財･サービス
Brammer
Regus
GB
LU
GBP
GBP
2,890,090
6,200,976
16,508,485
15,776,039
1.41
1.34
− 65 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
Teleperformance
CENTROTEC Sustainable
Lavendon Group
STHree
Regenersis (A)
Deutz
Dialight
Amadeus Fire
Brenntag
Travis Perkins
CEWE Stiftung & Co
CPL Resources
BBA Aviation
Blue Label Telecoms
Mears Group
GEA Group
Wienerberger
HellermannTyton Group
DCC
Bossard Holding
Feintool International Holding
LISI
Mersen
Porr (B)
Bilfinger
Arcadis
Muehlbauer Holding & Co
Meyer Burger Technology
Regenersis
Rational
Latchways
Cramo
USG People
SKIL Ports & Logistics
Porr
Paragon Entertainment
FR
DE
GB
GB
GB
DE
GB
DE
DE
GB
DE
IE
GB
ZA
GB
DE
AT
GB
IE
CH
CH
FR
FR
AT
DE
NL
DE
CH
GB
DE
GB
FI
NL
GB
AT
GB
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
ZAR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
350,188
729,512
4,378,720
2,029,656
2,170,680
1,443,324
702,515
126,324
56,517
327,121
119,208
886,881
1,756,824
9,860,270
987,637
169,501
384,490
1,110,680
111,074
38,393
52,135
31,005
154,364
71,794
33,499
108,927
129,850
261,846
518,255
9,540
141,193
102,877
130,780
933,774
15,744
4,328,342
14,459,265
13,441,258
12,072,771
10,018,549
9,380,278
8,675,822
8,183,874
7,920,484
7,367,047
6,789,301
6,768,603
6,687,080
6,629,511
6,162,614
6,053,249
5,465,560
5,146,401
4,258,838
4,100,874
3,805,795
3,673,149
3,627,592
3,558,083
3,446,103
2,868,519
2,786,353
2,460,663
2,327,469
2,255,334
2,194,205
1,735,906
1,651,176
1,624,942
852,500
793,498
158,065
221,685,255
1.23
1.14
1.03
0.85
0.80
0.74
0.70
0.67
0.63
0.58
0.58
0.57
0.56
0.52
0.52
0.47
0.44
0.36
0.35
0.32
0.31
0.31
0.30
0.29
0.24
0.24
0.21
0.20
0.19
0.19
0.15
0.14
0.14
0.07
0.07
0.01
18.88
情報技術
Innovation Group
IBS Group Holding GDR
GameLoft
Playtech
Alten
Moneysupermarket.com Group
Sopra Group
United Internet
Tungsten
GB
RU
FR
GB
FR
GB
FR
DE
GB
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
53,240,996
817,956
2,144,719
1,673,047
350,719
5,420,401
125,302
312,946
3,528,510
20,576,974
15,704,751
15,377,634
13,583,933
12,901,200
12,008,655
10,431,426
9,682,539
9,363,527
1.75
1.34
1.31
1.16
1.10
1.02
0.89
0.82
0.80
− 66 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
Wolfson Microelectronics
Temenos Group
ams
Kofax
UBISOFT Entertainment
Accesso Technology Group
Oxford Instruments
InVision
ASM International
Altran Technologies
Tracsis
Ubisense Group
Just Eat
Vizrt
Electronic Arts
CANCOM
IBEX Global Solutions
Dialog Semiconductor
Microsaic Systems
Brady
Microgen
1Spatial
SDL
SNP Schneider-Neureither & Partner
Bond International Software
Vizrt
Nemetschek
IAR Systems Group
Tomorrow Focus
Allocate Software
Micro Focus International
Luxoft Holding
Nanoco Group
PhotonStar Led Group
Bodaclick
YOC
GB
CH
AT
US
FR
GB
GB
DE
NL
FR
GB
GB
GB
IL
US
DE
US
DE
GB
GB
GB
GB
GB
DE
GB
IL
DE
SE
DE
GB
GB
CH
GB
GB
ES
DE
GBP
CHF
CHF
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
NOK
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
SEK
EUR
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
3,272,285
351,268
72,972
1,114,378
439,793
780,475
322,183
84,675
139,557
543,976
1,140,761
1,286,703
1,361,599
1,277,492
138,900
87,175
1,365,717
132,496
4,138,285
2,434,913
1,520,975
24,070,883
607,311
169,553
1,333,690
688,090
28,761
197,479
322,434
870,360
120,130
45,484
618,956
7,361,126
673,985
60,596
9,350,792
9,064,776
7,915,070
6,033,094
5,906,420
5,674,231
5,055,306
4,740,092
4,395,348
4,268,580
4,256,147
3,751,245
3,559,377
3,515,068
2,818,261
2,759,539
2,718,130
2,413,415
2,380,202
2,341,543
2,323,579
2,270,834
2,227,049
2,127,886
2,110,522
1,834,448
1,801,877
1,455,374
1,338,101
1,197,206
1,133,300
885,149
742,143
627,240
316,773
138,098
235,076,854
0.80
0.77
0.67
0.51
0.50
0.48
0.43
0.40
0.37
0.36
0.36
0.32
0.30
0.30
0.24
0.23
0.23
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.16
0.15
0.12
0.11
0.10
0.10
0.08
0.06
0.05
0.03
0.01
20.02
一般消費財・サービス
CTS Eventim
Paddy Power
GFK
Ted Baker
boohoo.com
Byggmax Group
Pandora
Hornbach Baumarkt
Alpargatas
DE
IE
DE
GB
GB
SE
DK
DE
BR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
SEK
DKK
EUR
BRL
285,069
233,712
295,874
486,866
15,270,107
1,540,565
181,096
290,451
2,227,240
13,084,651
12,994,389
11,006,507
10,958,174
9,851,663
9,304,821
8,780,098
8,768,722
7,898,049
1.11
1.11
0.94
0.93
0.84
0.79
0.75
0.75
0.67
− 67 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
Rezidor Hotel Group
SHW
ElringKlinger
4imprint Group
Surteco
SAF-Holland
Stanley Gibbons Group
Yoox
Poundland Group
Amer Sports
Moncler
Leoni
eDreams ODIGEO SL
Brunello Cucinelli
Mothercare
Dalata Hotel Group
Taylor Wimpey
Cineworld Group
Perform Group
Headlam Group
Ocado Group
Ladbrokes
Lotto24
Chime Communications
Eniro
Games Workshop Group
Bwin.Party Digital Entertainment
Mood Media
SE
DE
DE
GB
DE
DE
GB
IT
GB
FI
IT
DE
ES
IT
GB
IE
GB
GB
GB
GB
GB
GB
DE
GB
SE
GB
GI
CA
SEK
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
SEK
GBP
GBP
CAD
1,686,302
172,462
250,205
865,646
230,902
604,640
1,518,589
244,596
1,469,981
414,329
468,606
101,461
510,065
219,718
1,871,787
1,346,992
2,913,026
943,598
1,396,663
576,450
810,202
1,393,002
680,168
545,894
374,170
293,287
1,080,500
1,395,846
7,550,020
7,465,017
7,259,700
7,107,449
6,557,619
6,508,950
6,442,207
6,320,348
6,218,106
6,165,216
5,937,235
5,431,207
5,279,169
4,548,165
4,243,697
3,919,747
3,726,822
3,707,190
3,663,789
3,387,471
3,313,784
2,599,474
2,447,925
2,319,131
2,139,686
2,043,901
1,673,029
551,148
221,174,276
0.64
0.64
0.62
0.61
0.56
0.55
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.46
0.45
0.39
0.36
0.33
0.32
0.32
0.31
0.29
0.28
0.22
0.21
0.20
0.18
0.17
0.14
0.05
18.83
生活必需品
Raisio
AarhusKarlshamn
Booker Group
Hilton Food Group
McColl's Retail Group
FI
SE
GB
GB
GB
EUR
SEK
GBP
GBP
GBP
1,370,143
94,109
1,681,665
328,260
450,400
6,453,374
4,529,523
3,009,182
2,131,788
923,825
17,047,692
0.55
0.39
0.26
0.18
0.08
1.45
ヘルスケア
Sartorius Stedim Biotech
Al Noor Hospitals Group
Eurofins Scientific
CompuGroup Medical
Synergy Health
UDG Healthcare
Nexus
Craneware
Sinclair IS Pharma
Audika Groupe
FR
AE
LU
DE
GB
IE
DE
GB
GB
FR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
78,066
823,627
48,916
468,897
542,814
1,501,236
559,763
870,690
10,249,385
289,380
10,694,991
10,005,827
9,783,114
9,007,520
8,193,399
6,554,989
6,252,553
5,723,332
3,836,494
3,822,712
0.91
0.85
0.83
0.77
0.70
0.56
0.53
0.49
0.33
0.33
− 68 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
EMIS Group
Sorin
Electrical Geodesics
Verona Pharma
Grifols (B)
NMC Health
Lombard Medical
Sphere Medical Holdings
GB
IT
US
GB
ES
AE
GB
GB
通貨
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
株数または
額面価額
424,001
1,450,898
2,159,647
67,482,317
58,210
279,487
176,667
2,108,030
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
3,254,194
3,186,172
2,720,913
1,889,337
1,723,016
1,496,945
1,238,160
744,160
0.28
0.27
0.23
0.16
0.15
0.13
0.11
0.06
90,127,828
7.67
電気通信サービス
Jazztel
TalkTalk Telecom Group
Manx Telecom
GB
GB
GB
EUR
GBP
GBP
382,895
977,047
1,564,920
4,234,819
3,411,035
3,095,545
10,741,399
0.36
0.29
0.26
0.91
金融
Close Brothers Group
VZ Holding
IG Group Holdings
Foxtons Group
Provident Financial
Countrywide
Grand City Properties
Safestore Holdings
KBC Ancora
LXB Retail Properties
Vostok Nafta Investment SDR
Julius Baer Group
Aurelius
mutares
Brewin Dolphin Holdings
Ashcourt Rowan
Deutsche Wohnen
Conwert Immobilien Invest
Avanza Bank Holding
Paragon Group of Cos
Rathbone Brothers
Bankinter
Vozrozhdenie Bank
ICAP
Isaria Wohnbau
Summit Germany
Max Property Group
Marwyn Management Partners
Bank St Petersburg
GB
CH
GB
GB
GB
GB
LU
GB
BE
GB
SE
CH
DE
DE
GB
GB
DE
AT
SE
GB
GB
ES
RU
GB
DE
GB
GB
GB
RU
GBP
CHF
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
SEK
CHF
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
SEK
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
1,056,637
111,544
1,710,461
3,332,409
527,000
1,630,654
1,404,587
3,321,522
321,899
5,654,253
1,697,101
201,745
243,274
62,788
1,206,085
1,807,084
257,979
307,629
114,351
702,764
114,285
481,857
359,424
437,082
851,381
2,377,417
415,200
3,580,689
263,762
17,955,716
13,496,945
13,242,252
12,903,681
12,746,767
11,741,087
11,405,245
9,309,542
8,504,567
8,440,066
7,993,334
6,801,120
6,510,014
6,209,716
4,742,115
4,223,487
3,895,483
3,193,189
3,085,819
3,062,557
2,691,918
2,656,478
2,649,193
2,203,230
2,179,536
1,557,208
783,395
185,245
167,354
184,536,259
1.53
1.15
1.13
1.10
1.09
1.00
0.97
0.79
0.72
0.72
0.68
0.58
0.55
0.53
0.40
0.36
0.33
0.27
0.26
0.26
0.23
0.23
0.23
0.19
0.19
0.13
0.07
0.02
0.01
15.71
クローズエンド型ファンド
Oakley Capital Investments
BM
GBP
5,191,206
10,868,969
0.93
− 69 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
Marwyn Value Investors
Marwyn Value Investors (B)
オープンエンド型ファンド
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50
GB
GB
FR
通貨
GBP
GBP
EUR
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
1,888,457
441,668
145,763
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Africa Oil SEK
Caracal Energy 12.50% 30/09/2017
CA
CA
SEK
USD
1,211,278
4,593,343
情報技術
Mail.ru Group
RU
USD
300,429
一般消費財・サービス
Rezidor Hotel Group Rights 21/08/2014
SE
SEK
1,775,683
ヘルスケア
Aap Implantate
DE
EUR
1,541,378
金融
Apsu Capital
GB
GBP
3
非上場
エネルギー
Impact Oil & Gas
Rock Well Petroleum Placing
Sphere Minerals
GB
CA
AU
GBP
USD
AUD
13,250,027
4,642,476
71,390
公益事業
Sterecycle Cnv 12.00% 27/01/2014 Placing (Defaulted)
GB
CAD
3,013,940
純資産
比率(％)
4,701,018
120,968
0.40
0.01
15,690,955
1.34
4,697,216
0.40
4,697,216
0.40
6,658,204
5,001,044
11,659,248
0.57
0.43
0.99
5,885,547
0.50
5,885,547
0.50
593,642
593,642
0.05
0.05
4,750,526
0.40
4,750,526
0.40
0
0.00
0
0.00
4,032,259
33
0
4,032,292
0.34
0.00
0.00
0.34
20
0.00
20
0.00
素材
Mountain Province Diamonds
CopperCo
CA
AU
CAD
AUD
274,100
8,268,572
907,311
55
907,366
0.08
0.00
0.08
資本財･サービス
Silverdell
Carter & Carter Group
Connaught
Clean Recycle & Energy Placing
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
15,034,514
787,763
702,321
2,853
183
10
9
0
202
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
情報技術
Cambridge Broadband Aa
Cambridge Broadband Net. CV 8.00% 20/01/2015
GB
GB
GBP
USD
241,569
288,745
1,270,331
208,194
0.11
0.02
− 70 −
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
Mathengine
GB
一般消費財・サービス
Westwing Home & Living
Spotify Technology
Wg Limited
Wg Cv 5.00% 15/06/2014
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret
ヘルスケア
Lombard Medical Technologies
Tmo Renewables
DE
LU
CA
CA
TR
GB
GB
通貨
GBP
EUR
USD
CAD
CAD
TRY
GBP
GBP
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
159,354
2,066
4,031
3,392,007
869,182
77,054
1,583,219
1,271,208
純資産
比率(％)
2
0.00
1,478,527
0.13
8,992,484
3,531,761
803,597
226,509
0
0.77
0.30
0.07
0.02
0.00
13,554,351
1.15
3,632,821
49,517
0.31
0.00
3,682,338
0.31
電気通信サービス
Ip Access (B)
Ip Access (C)
Ip Access
Ip Access (C1)
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
157,447
1,069,091
1,030,718
163,289
1,422,095
922,279
840,633
140,865
3,325,872
0.12
0.08
0.07
0.01
0.28
金融
Big Foot I
DE
EUR
138
2,280,199
2,280,199
0.19
0.19
クローズエンド型ファンド
Loudwater Trust
GB
GBP
3,269,577
3,980
0.00
3,980
0.00
2
0.00
1,160,548,357
98.83
その他
投資資産合計 (取得価額 1,063,443,255ユーロ)
契約額等
（ユーロ)
外国為替先物取引
Bought NOK Sold EUR
Bought EUR Sold SEK
Bought SEK Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought CAD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold CHF
Bought CHF Sold EUR
Bought EUR Sold NOK
Bought ZAR Sold EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
8.31991 17/06/2014
0.11264 17/06/2014
9.10672 17/06/2014
0.72164 17/06/2014
0.72495 17/06/2014
1.52643 17/06/2014
0.72385 17/06/2014
0.82255 17/06/2014
0.82247 17/06/2014
0.82490 17/06/2014
1.22028 17/06/2014
0.12120 17/06/2014
14.75619 17/06/2014
32,552,131
3,056,981
3,574,093
12,823,418
1,204,543
1,682,837
1,478,267
1,123,725
1,141,757
579,485
10,979,118
967,946
440,604
− 71 −
未実現(損)益
(ユーロ)
216,569
52,295
30,407
9,297
6,412
5,898
5,595
3,988
3,942
3,720
2,120
1,669
1,636
純資産
比率(％)
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（ユーロ)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
CHF
USD
EUR
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
CHF
ZAR
ZAR
CHF
USD
USD
ZAR
ZAR
USD
NOK
EUR
CHF
CHF
EUR
USD
DKK
EUR
EUR
EUR
SEK
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
DKK
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
SEK
ZAR
CAD
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
1.22029 17/06/2014
1.38800 17/06/2014
0.82195 17/06/2014
1.22026 17/06/2014
0.72268 17/06/2014
0.13404 17/06/2014
1.38690 17/06/2014
0.13401 17/06/2014
1.21849 17/06/2014
14.64440 17/06/2014
14.64404 17/06/2014
1.21863 17/06/2014
1.38573 17/06/2014
1.38374 17/06/2014
14.56162 17/06/2014
14.52363 17/06/2014
1.37591 17/06/2014
8.25442 17/06/2014
0.11002 17/06/2014
1.21662 17/06/2014
1.21451 17/06/2014
0.11010 17/06/2014
1.37681 17/06/2014
7.45703 17/06/2014
0.10981 17/06/2014
0.06636 17/06/2014
0.64938 17/06/2014
8.87473 17/06/2014
A-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold SEK at 0.11150
Bought GBP Sold EUR at 0.82502
Bought EUR Sold USD at 0.72229
Bought EUR Sold CHF at 0.82064
Bought EUR Sold USD at 0.72268
Bought GBP Sold EUR at 0.82420
Bought SEK Sold EUR at 9.09690
Bought EUR Sold NOK at 0.12123
Bought EUR Sold GBP at 1.21841
Bought NOK Sold EUR at 8.26012
Bought EUR Sold DKK at 0.13398
Bought EUR Sold DKK at 0.13399
Bought EUR Sold DKK at 0.13396
Bought EUR Sold CHF at 0.81868
Bought DKK Sold EUR at 7.45915
Bought EUR Sold NOK at 0.12049
Bought CHF Sold EUR at 1.21715
5,982,209
1,102,260
350,805
4,475,140
307,917
1,346,367
331,676
790,676
154,413
279,971
279,977
1,159,771
2,487,490
930,101
254,093
213,445
337,231
2,166,596
675,534
2,351,476
1,586,278
1,616,851
1,327,431
22,659,906
1,949,081
6,591,352
17,750,625
50,815,858
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
508,707
572,108
1,189,732
499,786
332,404
156,516
21,216
278,561
62,078
4,721
170,956
5,895
4,689
9,832
37,940
9,572
25,469
− 72 −
未実現(損)益
(ユーロ)
純資産
比率(％)
1,155
1,003
989
776
667
240
38
(18)
(198)
(1,089)
(1,096)
(1,345)
(1,802)
(2,010)
(2,419)
(2,584)
(2,633)
(2,753)
(4,397)
(6,610)
(7,200)
(9,361)
(9,504)
(15,006)
(16,442)
(160,751)
(216,905)
(873,186)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.02)
(0.07)
(988,893)
(0.08)
3,207
2,418
2,050
805
752
505
169
146
61
4
4
0
(1)
(8)
(24)
(54)
(70)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：v9441_02-06_(v9440流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（ユーロ)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
NOK
CHF
SEK
USD
EUR
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
at
at
at
at
at
at
at
0.11019
8.22558
1.21783
8.99689
1.38066
1.21310
1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
22,272
45,468
86,219
85,696
273,783
3,231,709
6,974,343
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
ドイツ
フランス
スイス
アイルランド
ルクセンブルグ
スウェーデン
カナダ
ロシア
オーストリア
イタリア
フィンランド
アメリカ合衆国
スペイン
アラブ首長国連邦
バミューダ
ノルウェー
オランダ
デンマーク
ベルギー
ブラジル
南アフリカ
イスラエル
ナイジェリア
ジブラルタル
オーストラリア
トルコ
現金その他純資産
未実現(損)益
(ユーロ)
地域別
国コード
GB
DE
FR
CH
IE
LU
SE
CA
RU
AT
IT
FI
US
ES
AE
BM
NO
NL
DK
BE
BR
ZA
IL
NG
GI
AU
TR
− 73 −
純資産
比率(％)
(123)
(152)
(190)
(265)
(1,226)
(10,939)
(38,565)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(41,496)
(0.00)
14,819,787
1.25
1,174,337,755
100.00
純資産比率(％)
39.81
17.82
7.64
4.41
3.78
3.45
3.12
2.46
2.18
1.75
1.70
1.52
1.22
1.03
0.98
0.93
0.78
0.75
0.75
0.72
0.67
0.52
0.46
0.24
0.14
0.00
0.00
1.17
品
名：v9441_02-07_(v9440流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。
「ス
ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が
高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25％までを、上記以外の
株式にも投資を行うことができます。
主な投資対象
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対
象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 74 −
品
名：v9441_02-07_(v9440流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
27,930,014
27,930,014
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
18,913,271
4,426,736
687,916
831,248
51,598
345,170
25,255,939
(239,002)
(6,409)
25,010,528
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
2,919,486
106,609,680
(363,907)
74,073
(46,347,028)
(14,286)
(2,246)
62,875,772
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,651,870)
172,032,876
(377,126,418)
(903,454)
(205,996,996)
(145,773,094)
純資産額
期首
期末
1,455,196,655
1,309,423,561
− 75 −
品
名：v9441_02-07_(v9440流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical
CNOOC
CN
CN
HKD
HKD
36,070,059
11,906,687
31,921,750
19,675,818
51,597,568
2.44
1.50
3.94
公益事業
Korea Electric Power
China Longyuan Power Group (H)
Tenaga Nasional
ENN Energy Holdings
China Resources Power Holdings
KR
CN
MY
CN
HK
KRW
HKD
MYR
HKD
HKD
403,717
10,988,058
2,867,309
1,096,984
2,909,309
15,426,910
11,302,153
10,452,329
7,663,090
7,309,585
52,154,067
1.18
0.86
0.80
0.59
0.56
3.98
素材
LG Chem
Nan Ya Plastics
Lafarge Malaysia
Siam Cement (F)
Korea Zinc
KR
TW
MY
TH
KR
KRW
TWD
MYR
THB
KRW
77,438
7,104,237
4,071,690
612,547
21,271
19,702,215
15,547,871
11,345,381
8,256,541
7,006,749
61,858,757
1.50
1.19
0.87
0.63
0.54
4.72
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
Keppel
IJM
Cathay Pacific Airways
Jardine Matheson Holdings
Alliance Global Group
Weichai Power (H)
Orient Overseas International
Daqin Railway (A)
HK
SG
MY
HK
HK
PH
CN
HK
CN
HKD
SGD
MYR
HKD
USD
PHP
HKD
HKD
CNY
1,800,818
1,920,681
6,068,987
6,004,645
173,985
9,022,117
1,730,818
1,107,052
4,489,044
24,605,350
16,120,709
11,874,960
11,333,422
10,843,885
6,311,227
6,030,019
5,288,288
4,776,151
97,184,011
1.88
1.23
0.91
0.87
0.83
0.48
0.46
0.40
0.36
7.42
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
NAVER
SK Hynix
Hon Hai Precision Industry
MediaTek
Delta Electronics
GCL-Poly Energy Holdings
Advantech
Chroma ATE
KR
TW
CN
KR
KR
TW
TW
TW
HK
TW
TW
KRW
TWD
HKD
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
56,685
17,278,632
726,368
35,041
537,091
7,234,916
1,034,655
2,606,296
20,673,928
935,888
2,049,174
73,645,378
67,350,903
45,241,569
25,017,257
20,861,139
20,729,858
16,178,471
15,958,678
6,189,183
6,050,741
5,277,009
302,500,186
5.62
5.14
3.46
1.91
1.59
1.58
1.24
1.22
0.47
0.46
0.40
23.10
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Sands China
KR
CN
KRW
HKD
139,293
2,470,515
30,992,883
18,024,275
2.37
1.38
− 76 −
品
名：v9441_02-07_(v9440流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Techtronic Industries
Giant Manufacturing
Stella International Holdings
Samsonite International
SAIC Motor (A)
New Oriental Education & Technology Group ADR
Hyundai Motor (Pref'd)
Chow Tai Fook Jewellery Group
Coway
Chongqing Changan Automobile (B)
Chongqing Changan Automobile
HK
TW
HK
US
CN
CN
KR
HK
KR
CN
CN
HKD
TWD
HKD
HKD
CNY
USD
KRW
HKD
KRW
HKD
CNY
5,156,496
1,493,010
4,369,717
3,390,773
4,555,779
428,566
73,303
6,208,507
97,405
1,700,550
1,502,890
16,435,960
11,663,145
10,769,487
10,753,873
10,567,669
10,315,582
10,282,441
8,699,196
7,679,712
3,070,754
2,849,889
152,104,866
1.26
0.89
0.82
0.82
0.81
0.79
0.79
0.66
0.59
0.23
0.22
11.62
生活必需品
LG Household & Health Care
China Mengniu Dairy
Amorepacific
Gudang Garam
Orion (Korea)
Want Want China Holdings
Uni-President Enterprises
Yantai Changyu Pioneer Wine
Universal Robina
First Resources
LT Group
Astra Agro Lestari
Kweichow Moutai
KR
CN
KR
ID
KR
CN
TW
CN
PH
SG
PH
ID
CN
KRW
HKD
KRW
IDR
KRW
HKD
TWD
HKD
PHP
SGD
PHP
IDR
CNY
44,542
2,666,707
10,403
2,467,734
14,237
6,344,096
5,726,563
3,112,455
2,023,408
2,787,528
13,195,355
1,940,338
141,097
20,338,373
13,696,737
13,435,385
12,061,204
10,852,857
9,960,717
9,681,002
7,719,866
6,634,124
5,710,053
5,422,749
4,932,944
3,693,964
124,139,975
1.55
1.05
1.03
0.92
0.83
0.76
0.74
0.59
0.51
0.44
0.41
0.38
0.28
9.48
ヘルスケア
Raffles Medical Group
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Sino Biopharmaceutical
CSPC Pharmaceutical Group
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group
SG
CN
HK
HK
CN
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
4,005,233
5,991,220
7,694,230
6,800,533
1,492,531
11,583,241
6,050,350
6,020,155
5,657,991
5,054,141
34,365,878
0.88
0.46
0.46
0.43
0.39
2.62
電気通信サービス
China Mobile
LG Uplus
HKT Trust
Axiata Group
HK
KR
HK
MY
HKD
KRW
HKD
MYR
1,810,407
1,208,475
11,070,524
3,881,827
17,198,777
11,866,121
11,593,942
8,009,053
48,667,893
1.31
0.91
0.89
0.61
3.72
金融
AIA Group
Industrial & Commercial Bank of China (H)
United Overseas Bank
Shinhan Financial Group
Bank Rakyat Indonesia Persero
Malayan Banking
Cheung Kong Holdings
HK
CN
SG
KR
ID
MY
HK
HKD
HKD
SGD
KRW
IDR
MYR
HKD
10,139,814
62,085,071
1,828,758
573,348
23,655,154
5,610,560
974,244
49,144,132
37,046,250
31,718,466
24,959,476
20,256,376
17,029,762
16,600,854
3.75
2.83
2.42
1.91
1.55
1.30
1.27
− 77 −
品
名：v9441_02-07_(v9440流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
BOC Hong Kong Holdings
China Overseas Land & Investment
CTBC Financial Holding
CITIC Securities (H)
Bank Central Asia
Cathay Financial Holding
Samsung Fire & Marine Insurance
Korean Reinsurance
Global Logistic Properties
Bangkok Bank (Reg'd)
Ayala Land
E.Sun Financial Holding
China Cinda Asset Management
HK
HK
TW
CN
ID
TW
KR
KR
SG
TH
PH
TW
CN
HKD
HKD
TWD
HKD
IDR
TWD
KRW
KRW
SGD
THB
PHP
TWD
HKD
5,342,523
6,088,069
23,429,595
5,599,508
11,425,222
7,457,381
39,784
953,610
3,933,416
1,423,970
10,550,128
11,160,181
11,681,345
15,632,415
14,941,147
13,915,686
11,227,351
10,860,710
10,520,102
9,429,272
9,409,700
8,930,531
8,311,459
7,131,346
6,740,885
5,877,575
329,683,495
1.19
1.14
1.06
0.86
0.83
0.80
0.72
0.72
0.68
0.63
0.54
0.51
0.45
25.18
その他の市場で取引される証券
情報技術
Hermes Microvision
TW
TWD
251,232
10,413,533
10,413,533
0.80
0.80
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1,436
24,425,118
24,425,118
1.87
1.87
エクイティ・リンク債
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 05/08/2015
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014
UBS (Daqin Railway (A)) ELN 26/03/2015
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
364,782
77,969
220,134
237,424
9,550,122
2,041,265
510,627
252,609
12,354,623
0.73
0.16
0.04
0.02
0.94
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
2,832,597
10,898,775
10,898,775
0.83
0.83
6
0.00
1,312,348,751
100.22
その他
投資資産合計（取得価額 1,124,675,983米ドル）
− 78 −
品
名：v9441_02-07_(v9440流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72516
Bought USD Sold IDR at 0.00009
Bought USD Sold TWD at 0.03323
Bought USD Sold MYR at 0.30902
Bought USD Sold SGD at 0.79775
Bought USD Sold THB at 0.03089
Bought USD Sold HKD at 0.12897
Bought USD Sold KRW at 0.00095
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
未実現(損)益
（米ドル）
2,697,186
95,411
456,886
133,293
151,355
55,701
989,584
658,041
その他資産（負債控除後）
純資産額
15,386
2,115
1,845
1,194
217
16
(92)
(9,515)
11,166
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
(2,936,356)
(0.22)
1,309,423,561
国名
韓国
中国
香港
台湾
シンガポール
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
アイルランド
アメリカ合衆国
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
KR
CN
HK
TW
SG
MY
ID
TH
PH
IE
US
− 79 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
23.74
21.70
18.20
16.04
5.66
4.48
3.67
2.10
1.95
1.87
0.82
(0.22)
100.00
品
名：v9441_02-08_(v9440流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 80 −
品
名：v9441_02-08_(v9440流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
106,146,733
106,146,733
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
64,027,911
14,126,535
2,257,065
2,362,851
1,406,049
1,078,249
85,258,660
(2,196,597)
(3,019)
83,059,044
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
23,087,689
360,734,087
(3,422,665)
(507,303,485)
65,232
(27,240)
(126,866,382)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(10,489,344)
851,039,968
(2,798,640,374)
(12,722,125)
(1,960,322,531)
(2,097,678,257)
純資産額
期首
期末
5,682,243,098
3,584,564,841
− 81 −
品
名：v9441_02-08_(v9440流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Newocean Energy Holdings
China Suntien Green Energy (H)
HK
CN
HKD
HKD
51,823,929
58,996,499
34,168,789
19,938,631
54,107,420
0.95
0.56
1.51
公益事業
Tenaga Nasional
Power Assets Holdings
Korea Electric Power
Huadian Fuxin Energy (H)
ENN Energy Holdings
China Longyuan Power Group (H)
Huaneng Renewables (H)
Sound Global
Beijing Jingneng Clean Energy
CT Environmental Group
MY
HK
KR
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
MYR
HKD
KRW
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
13,036,165
5,394,262
1,116,524
86,737,385
5,534,727
37,084,817
96,177,830
16,115,478
16,450,059
3,669,659
47,521,315
46,586,561
42,664,847
40,483,356
38,663,382
38,144,890
29,818,128
14,561,955
7,074,074
2,109,327
307,627,835
1.33
1.30
1.19
1.13
1.08
1.06
0.83
0.41
0.20
0.06
8.58
素材
Green Seal Holding
Taiwan Cement
Petronas Chemicals Group
KY
TW
MY
TWD
TWD
MYR
1,222,244
3,450,181
1,918,621
8,455,908
5,470,356
3,958,752
17,885,016
0.24
0.15
0.11
0.50
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
China State Construction International Holdings
Haitian International Holdings
United Envirotech
Keppel
Samsung Engineering
Alliance Global Group
Voltronic Power Technology
AviChina Industry & Technology
ComfortDelGro
HK
HK
CN
SG
SG
KR
PH
TW
CN
SG
HKD
HKD
HKD
SGD
SGD
KRW
PHP
TWD
HKD
SGD
10,570,021
52,458,755
19,977,301
11,501,580
1,422,212
140,342
14,133,160
1,369,146
7,253,477
682,818
144,422,741
87,592,635
40,219,606
11,956,389
11,936,949
10,494,786
9,886,547
8,904,975
3,874,785
1,153,943
330,443,356
4.03
2.44
1.12
0.33
0.33
0.29
0.28
0.25
0.11
0.03
9.22
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics
Tencent Holdings
NAVER
SK Hynix
MediaTek
Catcher Technology
Inotera Memories
Novatek Microelectronics
Yonyou Software (A)
21Vianet Group
Samsung Electronics (Pref'd)
TW
KR
CN
KR
KR
TW
TW
TW
TW
CN
CN
KR
TWD
KRW
HKD
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
TWD
CNY
USD
KRW
67,915,618
149,160
2,273,979
141,486
2,245,681
4,325,164
4,553,420
34,477,428
7,247,624
14,367,118
1,036,098
18,984
264,730,342
193,790,367
141,633,890
101,012,212
87,224,498
67,630,774
38,347,131
35,258,140
33,494,849
29,906,392
24,731,663
19,044,869
7.39
5.41
3.95
2.82
2.43
1.89
1.07
0.98
0.93
0.83
0.69
0.53
− 82 −
品
名：v9441_02-08_(v9440流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Kingsoft
GCL-Poly Energy Holdings
Epistar
Kingdee International Software Group
Sinosoft Technology Group
Largan Precision
Hollysys Automation Technologies
ChinaCache International Holdings
Gigastorage
Leju Holdings
Delta Electronics
Gigabyte Technology
BYD Electronic International
IEI Integration
Adlink Technology
Genesis Photonics
Eugene Technology
Giantplus Technology
CN
HK
TW
CN
CN
TW
CN
CN
TW
CN
TW
TW
CN
TW
TW
TW
KR
TW
HKD
HKD
TWD
HKD
HKD
TWD
USD
USD
TWD
USD
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
TWD
KRW
TWD
5,562,040
57,245,503
7,712,916
51,152,817
41,134,902
199,968
541,182
742,376
8,358,667
937,021
1,454,402
4,571,954
11,354,287
4,535,862
2,341,090
6,146,337
169,842
7,123,742
17,148,138
17,137,667
16,841,858
15,273,654
12,502,068
12,474,423
11,381,057
10,281,911
10,107,573
9,838,723
8,905,488
7,125,425
7,002,954
6,499,562
4,309,268
4,152,513
3,663,999
3,041,427
1,214,492,835
0.48
0.48
0.47
0.43
0.35
0.35
0.32
0.29
0.28
0.27
0.25
0.20
0.20
0.18
0.12
0.12
0.10
0.08
33.88
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Brilliance China Automotive Holdings
Sands China
Kia Motors
SM Entertainment
Shenzhou International Group Holdings
Great Wall Motor (H)
Xinyi Glass Holdings
Man Wah Holdings
Grand Korea Leisure
Xinchen China Power Holdings
Astra International
Gourmet Master
Gree Electric Appliances
Matahari Putra Prima
E-Lead Electronic
CJ CGV
Coway
Nexteer Automotive Group
Weifu High-Technology Group (B)
Byd
CJ Hellovision
Airmate Cayman International
Shanghai Jin Jiang International Hotels Group
KR
HK
CN
KR
KR
CN
CN
HK
HK
KR
CN
ID
TW
CN
ID
TW
KR
KR
US
CN
CN
KR
KY
CN
KRW
HKD
HKD
KRW
KRW
HKD
HKD
HKD
HKD
KRW
HKD
IDR
TWD
CNY
IDR
TWD
KRW
KRW
HKD
HKD
HKD
KRW
TWD
HKD
423,666
53,671,439
9,273,057
650,958
731,456
7,428,083
5,142,107
24,156,147
11,405,010
433,170
29,224,607
24,210,480
1,625,107
2,694,800
50,116,396
4,339,796
173,616
95,297
10,683,174
2,147,991
1,290,526
326,319
1,602,671
12,536,537
94,266,293
82,799,663
67,653,962
36,083,798
34,495,920
25,586,898
23,264,946
19,030,360
18,692,690
18,039,993
15,836,594
15,547,308
13,159,280
12,962,456
12,011,178
10,366,975
8,070,279
7,513,490
7,000,926
6,998,311
6,953,468
5,571,749
3,826,453
3,047,967
548,780,957
2.63
2.31
1.89
1.01
0.96
0.71
0.65
0.53
0.52
0.50
0.44
0.43
0.37
0.36
0.34
0.29
0.23
0.21
0.20
0.20
0.19
0.16
0.11
0.09
15.31
生活必需品
First Resources
Amorepacific
Universal Robina
SG
KR
PH
SGD
KRW
PHP
9,954,510
11,078
3,354,860
20,391,106
14,307,266
10,999,541
0.57
0.40
0.31
− 83 −
品
名：v9441_02-08_(v9440流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Ichitan Group
Yonghui Superstores (A)
Robinsons Retail Holdings
TH
CN
PH
THB
CNY
PHP
11,442,468
3,788,824
1,875,594
6,692,369
3,661,928
2,822,025
58,874,235
0.19
0.10
0.08
1.64
ヘルスケア
Phoenix Healthcare Group
Tong Ren Tang Technologies
Raffles Medical Group
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
Livzon Pharmaceutical Group
Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group
ScinoPharm Taiwan
CHC Healthcare Group
Consun Pharmaceutical Group
CN
CN
SG
HK
CN
CN
CN
TW
TW
CN
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
USD
TWD
TWD
HKD
9,466,295
4,411,979
3,978,967
8,227,956
3,302,888
1,160,303
4,904,584
1,894,332
1,363,685
4,278,342
14,035,136
12,725,659
11,507,279
10,674,478
9,861,356
6,571,161
5,163,561
5,147,499
3,328,045
3,088,931
82,103,105
0.39
0.36
0.32
0.30
0.28
0.18
0.14
0.14
0.09
0.09
2.29
電気通信サービス
DiGi.Com
Telekomunikasi (Indonesia) Persero
Thaicom
KT
True (F)
MY
ID
TH
KR
TH
MYR
IDR
THB
KRW
THB
26,138,075
168,718,357
20,964,754
668,245
98
44,415,080
33,062,848
26,237,697
21,203,825
20
124,919,470
1.24
0.92
0.73
0.59
0.00
3.48
金融
AIA Group
United Overseas Bank
Cheung Kong Holdings
Malayan Banking
Shinhan Financial Group
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bank Mandiri Persero
China Construction Bank
Hong Kong Exchanges and Clearing
Industrial & Commercial Bank of China (H)
Bank of China
Cathay Financial Holding
Bank Central Asia
Kasikornbank (F)
Huaku Development
Summarecon Agung
Golden Wheel Tiandi Holdings
China Life Insurance (Taiwan)
HK
SG
HK
MY
KR
ID
ID
CN
HK
CN
CN
TW
ID
TH
TW
ID
CN
TW
HKD
SGD
HKD
MYR
KRW
IDR
IDR
HKD
HKD
HKD
HKD
TWD
IDR
THB
TWD
IDR
HKD
TWD
27,856,630
4,434,261
4,372,961
18,495,389
1,280,771
44,777,833
41,059,109
47,259,555
1,622,868
48,478,082
58,390,686
15,321,625
22,591,128
1,590,576
3,204,367
20,982,312
16,978,755
306,392
135,011,348
76,909,015
74,514,037
56,139,156
55,755,666
38,344,144
35,023,961
32,634,175
29,188,158
28,926,940
25,672,996
21,614,165
21,474,917
9,656,388
7,842,938
2,015,628
1,533,607
267,834
652,525,073
3.77
2.15
2.08
1.57
1.56
1.07
0.98
0.91
0.81
0.81
0.72
0.60
0.60
0.27
0.22
0.06
0.04
0.01
18.20
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
TURVO International
TW
TWD
3,180,956
14,495,024
14,495,024
0.40
0.40
一般消費財・サービス
Tung Thih Electronic
TW
TWD
1,693,388
6,907,382
0.19
− 84 −
品
名：v9441_02-08_(v9440流用)サウス・イースト・アジア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Poya
TW
TWD
797,922
4,972,468
11,879,850
0.14
0.33
ヘルスケア
Intai Technology
Bioteque
TaiDoc Technology
TW
TW
TW
TWD
TWD
TWD
2,027,969
5,178,686
1,503,175
11,627,577
11,158,467
4,439,877
27,225,921
0.32
0.31
0.12
0.76
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1
6,639
6,639
0.00
0.00
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
5,204,146
20,023,611
20,023,611
0.56
0.56
金融
Kasikornbank NVDR
Egis Technology
TH
TW
THB
TWD
6,462,579
2,568,371
38,214,479
6,375,871
44,590,350
1.07
0.18
1.24
その他
(1)
投資資産合計（取得価額 2,960,090,750米ドル）
3,509,980,696
97.92
74,584,145
2.08
3,584,564,841
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
中国
韓国
香港
台湾
インドネシア
マレーシア
シンガポール
タイ
フィリピン
ケイマン諸島
アメリカ合衆国
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
KR
HK
TW
ID
MY
SG
TH
PH
KY
US
IE
− 85 −
(0.00)
純資産比率(％)
22.90
21.01
19.52
18.11
4.39
4.24
3.73
2.81
0.66
0.34
0.20
0.00
2.08
品
名：v9441_02-09_(v9440流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 86 −
品
名：v9441_02-09_(v9440流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
10,354,370
10,354,370
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
4,745,267
1,073,964
159,065
176,599
10,393
84,003
6,249,291
(43,659)
6,205,632
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
4,148,738
7,711,482
(99,310)
(12,841,148)
(25,031)
(9,035)
(1,114,304)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,283,454)
205,670,025
(174,806,921)
(558,362)
30,304,742
24,906,984
純資産額
期首
期末
310,676,079
335,583,063
− 87 −
品
名：v9441_02-09_(v9440流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
PetroChina
China Petroleum & Chemical
CN
CN
HKD
HKD
4,144,889
5,042,439
4,797,810
4,462,523
9,260,333
1.43
1.33
2.76
公益事業
Power Assets Holdings
Huaneng Renewables (H)
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Power Grid Corp. of India
ENN Energy Holdings
China Gas Holdings
CT Environmental Group
HK
CN
HK
IN
CN
HK
CN
HKD
HKD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
391,207
6,637,166
309,149
1,145,073
227,727
797,681
1,982,117
3,378,591
2,057,728
2,019,186
2,014,580
1,590,811
1,296,406
1,139,325
13,496,627
1.01
0.61
0.60
0.60
0.47
0.39
0.34
4.02
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (AU)
LG Chem
Taiwan Cement
Fletcher Building
POSCO
Universal Cement
AU
AU
KR
TW
NZ
KR
TW
AUD
AUD
KRW
TWD
NZD
KRW
TWD
379,516
69,930
14,960
1,360,002
224,100
5,393
676,820
13,399,081
4,015,362
3,806,211
2,156,320
1,899,191
1,604,262
647,141
27,527,568
3.99
1.20
1.13
0.64
0.57
0.48
0.19
8.20
資本財・サービス
China State Construction International Holdings
Hutchison Whampoa
Air New Zealand
International Container Terminal Services
Sydney Airport
GWA Group
Zhejiang Expressway
ComfortDelGro
Sunspring Metal
Sino-Thai Engineering & Construction
Singamas Container Holdings
SITC International Holdings
Sinotruk (Hong Kong)
United Envirotech
HK
HK
NZ
PH
AU
AU
CN
SG
TW
TH
HK
CN
CN
SG
HKD
HKD
NZD
PHP
AUD
AUD
HKD
SGD
TWD
THB
HKD
HKD
HKD
SGD
4,147,433
461,815
1,781,288
968,534
585,152
876,127
1,987,206
1,004,417
828,851
2,633,747
6,693,143
2,870,762
2,337,384
790,684
6,925,148
6,309,983
3,218,427
2,351,190
2,294,574
2,192,269
1,718,544
1,697,435
1,675,657
1,513,588
1,449,499
1,265,544
1,238,467
821,950
34,672,275
2.06
1.88
0.96
0.70
0.68
0.65
0.51
0.51
0.50
0.45
0.43
0.38
0.37
0.24
10.33
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Chicony Electronics
Sunny Optical Technology Group
MediaTek
Hon Hai Precision Industry
Tencent Holdings
NAVER
TW
TW
CN
TW
TW
CN
KR
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
HKD
KRW
2,837,684
1,940,045
3,182,455
234,088
1,188,507
49,617
4,030
11,061,095
5,045,859
3,720,420
3,660,340
3,405,372
3,090,347
2,877,453
3.30
1.50
1.11
1.09
1.01
0.92
0.86
− 88 −
品
名：v9441_02-09_(v9440流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Novatek Microelectronics
SK Hynix
Quanta Computer
Inventec
Samsung Electronics (Pref'd)
Kingsoft
NetEase ADR
Samsung Electronics
TW
KR
TW
TW
KR
CN
CN
KR
TWD
KRW
TWD
TWD
KRW
HKD
USD
KRW
578,223
46,983
652,648
1,914,053
1,406
435,099
18,892
775
2,672,256
1,824,868
1,789,918
1,762,177
1,410,926
1,341,439
1,284,120
1,006,607
45,953,197
0.80
0.54
0.53
0.53
0.42
0.40
0.38
0.30
13.69
一般消費財・サービス
Xinyi Glass Holdings
Kia Motors
Hyundai Motor
Shenzhou International Group Holdings
Twenty-First Century Fox
Man Wah Holdings
New Oriental Education & Technology Group ADR
Makalot Industrial
iSelect
Eclat Textile
TCL Multimedia Technology Holdings
Myer Holdings
HK
KR
KR
CN
US
HK
CN
TW
AU
TW
HK
AU
HKD
KRW
KRW
HKD
AUD
HKD
USD
TWD
AUD
TWD
HKD
AUD
5,705,901
54,965
12,372
772,873
49,594
870,707
51,143
206,099
1,019,739
92,376
2,884,120
390,901
4,495,144
3,046,809
2,752,719
2,662,251
1,551,015
1,427,079
1,231,017
1,081,299
1,066,074
1,010,135
973,684
806,415
22,103,641
1.34
0.91
0.82
0.79
0.46
0.43
0.37
0.32
0.32
0.30
0.29
0.24
6.59
生活必需品
Wesfarmers
ITC
President Chain Store
AU
IN
TW
AUD
INR
TWD
85,321
496,006
314,874
3,387,372
2,800,656
2,335,418
8,523,446
1.01
0.83
0.70
2.54
ヘルスケア
Dr Reddy's Laboratories
Ramsay Health Care
Ipca Laboratories
ResMed
Virtus Health
Kalbe Farma
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group
Raffles Medical Group
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
China Animal Healthcare
IN
AU
IN
US
AU
ID
CN
SG
CN
CN
INR
AUD
INR
AUD
AUD
IDR
HKD
SGD
HKD
HKD
106,459
91,107
238,025
643,605
294,543
12,699,415
490,440
527,335
1,078,205
1,802,734
4,765,415
3,795,323
3,397,765
3,242,175
2,030,974
1,697,106
1,660,773
1,525,066
1,189,383
1,176,416
24,480,396
1.42
1.13
1.01
0.97
0.61
0.51
0.49
0.45
0.35
0.35
7.29
電気通信サービス
Telstra
StarHub
China Mobile
HKT Trust
Telekomunikasi (Indonesia) Persero
SK Telecom
Far EasTone Telecommunications
AU
SG
HK
HK
ID
KR
TW
AUD
SGD
HKD
HKD
IDR
KRW
TWD
1,189,515
1,030,497
339,682
2,571,790
11,869,738
10,407
683,818
5,768,429
3,408,394
3,226,966
2,693,385
2,326,050
2,149,403
1,477,046
21,049,673
1.72
1.02
0.96
0.80
0.69
0.64
0.44
6.27
− 89 −
品
名：v9441_02-09_(v9440流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
金融
Australia & NZ Banking Group
Commonwealth Bank of Australia
AIA Group
China Construction Bank
Suncorp Group
Shinhan Financial Group
United Overseas Bank
Industrial & Commercial Bank of China (H)
Housing Development Finance
Bank of China
China Pacific Insurance Group
Malayan Banking
Bank Rakyat Indonesia Persero
Fubon Financial Holding
CITIC Securities (H)
Link REIT
BOC Hong Kong Holdings
DBS Group Holdings
HDFC Bank
Goodman Group
Westfield Group
China Cinda Asset Management
Ascendas Real Estate Investment Trust
Steadfast Group
Bangkok Bank (Reg'd)
Huaku Development
Country Garden Holdings
Frasers Centrepoint Trust
AU
AU
HK
CN
AU
KR
SG
CN
IN
CN
CN
MY
ID
TW
CN
HK
HK
SG
IN
AU
AU
CN
SG
AU
TH
TW
CN
SG
AUD
AUD
HKD
HKD
AUD
KRW
SGD
HKD
INR
HKD
HKD
MYR
IDR
TWD
HKD
HKD
HKD
SGD
INR
AUD
AUD
HKD
SGD
AUD
THB
TWD
HKD
SGD
587,223
236,588
1,574,371
9,479,302
445,794
118,488
256,988
7,315,258
274,467
7,245,286
977,318
984,061
2,992,806
1,931,864
1,190,161
477,718
788,140
166,025
178,272
456,139
202,684
3,766,404
1,037,494
1,204,843
292,547
671,732
3,107,394
761,423
18,813,914
17,350,227
7,630,425
6,545,750
5,395,891
5,158,128
4,457,273
4,365,025
4,098,333
3,185,580
3,062,848
2,986,926
2,562,799
2,495,671
2,386,344
2,373,738
2,306,125
2,241,323
2,237,653
2,112,144
2,063,137
1,895,100
1,891,956
1,712,331
1,707,544
1,644,115
1,244,515
1,088,957
115,013,772
5.61
5.17
2.27
1.95
1.61
1.54
1.33
1.30
1.22
0.95
0.91
0.89
0.76
0.74
0.71
0.71
0.69
0.67
0.67
0.63
0.61
0.56
0.56
0.51
0.51
0.49
0.37
0.32
34.27
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
259
4,402,930
4,402,930
1.31
1.31
非上場
素材
Siam Cement
TH
THB
123,342
1,654,270
1,654,270
0.49
0.49
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
665,498
2,560,587
2,560,587
0.76
0.76
金融
Egis Technology
TW
TWD
407,110
1,010,633
1,010,633
0.30
0.30
その他
(5)
投資資産合計（取得価額 285,772,451米ドル）
331,709,343
− 90 −
(0.00)
98.85
品
名：v9441_02-09_(v9440流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought USD Sold SGD at 0.80262 12/05/2014
Bought USD Sold TWD at 0.03316 12/05/2014
Bought USD Sold INR at 0.01656 12/05/2014
Bought USD Sold HKD at 0.12898 12/05/2014
Bought USD Sold KRW at 0.00096 12/05/2014
Bought AUD Sold USD at 1.06654 12/05/2014
未実現(損)益
（米ドル）
54,169
169,273
71,081
386,825
102,075
881,357
409
306
45
(25)
(267)
(9,595)
(9,127)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
中国
香港
台湾
韓国
インド
シンガポール
タイ
インドネシア
ニュージーランド
アメリカ合衆国
アイルランド
マレーシア
フィリピン
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
CN
HK
TW
KR
IN
SG
TH
ID
NZ
US
IE
MY
PH
− 91 −
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
3,882,847
1.15
335,583,063
100.00
純資産比率(％)
25.69
17.38
13.86
13.39
7.64
5.76
5.11
2.22
1.96
1.52
1.43
1.31
0.89
0.70
1.15
品
名：v9441_02-10_(v9440流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 92 −
品
名：v9441_02-10_(v9440流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
27,080,949
27,080,949
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
8,867,838
2,101,045
315,117
124,259
18,761
150,203
11,577,223
(73,223)
11,504,000
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
15,576,949
107,345,540
(11,398)
(92,085)
(70,804,417)
472
162
52,015,223
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(11,454,245)
141,619,654
(215,170,384)
(1,415,590)
(74,966,320)
(34,405,342)
純資産額
期首
期末
649,842,364
615,437,022
− 93 −
品
名：v9441_02-10_(v9440流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
AU
AUD
2,457,091
21,855,891
21,855,891
3.55
3.55
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (AU)
DuluxGroup
Incitec Pivot
Sims Metal Management
AU
AU
AU
AU
US
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,060,435
444,134
1,578,062
2,527,998
455,681
40,341,563
27,478,840
9,056,448
7,294,199
4,474,456
88,645,506
6.55
4.46
1.47
1.19
0.73
14.40
資本財・サービス
Sydney Airport
Brambles
AU
AU
AUD
AUD
4,585,997
1,683,939
19,377,205
15,911,777
35,288,982
3.15
2.59
5.73
情報技術
carsales.com
AU
AUD
505,328
5,493,581
5,493,581
0.89
0.89
一般消費財・サービス
Crown Resorts
Flight Centre
REA Group
Trade Me Group
ARB
Harvey Norman Holdings
iSelect
Super Retail Group
AU
AU
AU
NZ
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
960,552
277,453
272,572
2,022,777
573,989
1,852,066
3,832,471
351,607
15,431,239
14,939,435
12,766,200
7,411,468
7,005,261
6,081,960
4,317,187
3,580,975
71,533,725
2.51
2.43
2.07
1.20
1.14
0.99
0.70
0.58
11.62
生活必需品
Wesfarmers
Woolworths
AU
AU
AUD
AUD
699,330
237,995
29,916,761
8,893,632
38,810,393
4.86
1.45
6.31
ヘルスケア
CSL
ResMed
Ramsay Health Care
AU
US
AU
AUD
AUD
AUD
508,945
2,123,278
236,458
34,875,377
11,525,187
10,613,924
57,014,488
5.67
1.87
1.72
9.26
電気通信サービス
Telstra
Telecom of New Zealand
TPG Telecom
AU
NZ
AU
AUD
AUD
AUD
5,025,698
3,815,902
1,018,415
26,260,798
9,739,917
6,063,841
42,064,556
4.27
1.58
0.99
6.83
金融
Australia & NZ Banking Group
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
1,768,555
771,219
1,302,485
61,054,607
60,941,554
45,787,600
9.92
9.90
7.44
− 94 −
品
名：v9441_02-10_(v9440流用)ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
National Australia Bank
Suncorp Group
Insurance Australia Group
Mirvac Group
Austbrokers Holdings
SFG Australia
Federation Centres
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
投資資産合計（取得価額 482,622,861豪ドル）
株数または
額面価額
806,054
1,354,228
2,088,200
4,907,558
661,562
7,824,645
1,888,456
時価
（豪ドル）
28,491,052
17,662,199
12,000,368
8,603,333
6,725,746
5,836,983
4,711,224
251,814,666
4.63
2.87
1.95
1.40
1.09
0.95
0.77
40.92
612,521,788
99.53
2,915,234
0.47
615,437,022
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
ニュージーランド
アメリカ合衆国
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
NZ
US
− 95 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
94.14
2.79
2.60
0.47
品
名：v9441_03-00_(v9440流用)国内債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第８期》
決算日 2014年10月27日
（計算期間：2013年10月26日から2014年10月27日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●投資信託証券への投資を通じて、実質的に主としてわが国の公社債（国債、地方債、政府保証債、利付金
運 用 方 針
主要運用対象
融債、事業債等）に投資を行い、利息等収入の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目的として運用を行います。
●主として投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。以下、本マザーファンドに
おいて同じ。）に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券（ファンド・ユニバース）の中から、主として
投資目的等を考慮して選定したファンドに投資することを基本とします。組入れた投資信託証券（「投資
対象ファンド」）の入れ替えを行う場合もあります。
●ファンド・ユニバースは、投資信託証券の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直しを
行います。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
す。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
投資信託証券への投資を通じて、実質的に主としてわが国の公社債（国債、地方債、政府保証債、利付金融
債、事業債等）に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限
●外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。（当該外貨建資産について
は、原則として為替ヘッジを行います。）
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 96 −
品
名：v9441_03-00_(v9440流用)国内債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■当期の市場環境
■運用経過
当期の国内債券市場はNomura BPI総合指数で＋2.08％
でした。
国内外の景気の不透明感、日銀の緩和姿勢継続、地政
学的リスクの高まりなどを背景に、10年国債利回りは前
期末の0.58％から当期末には0.48％へ低下しました。
当期のファンドのリターンは＋2.04％でした。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質
的に円建ての公社債（国債、地方債、政府保証債、利付
金融債、事業債等）に投資を行います。当期については、
フィデリティ･日本債券･ファンド(適格機関投資家専用)、
フィデリティ･日本債券･ファンドII(適格機関投資家専
用)、フィデリティ･マネー･プール(適格機関投資家専用)
を組入れた運用を行いました。
期末時の各投資信託証券の組入れ比率は以下の通りで
した。
■基準価額の推移
組入れ比率＊
組入れ投資信託証券
(2014/10/27現在)
フィデリティ・日本債券・ファンド
46.0％
（適格機関投資家専用）
フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ
51.9％
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･マネー･プール
2.1％
(適格機関投資家専用)
期中累積
リターン＊＊
＋2.10％
＋2.09％
＋0.04％
* 組入れ比率は、対純資産総額比率
** 期中累積リターンは、フィデリティ・国内債券・マザーファンドの基準価額に
反映される前期末の前営業日から当期末の前営業日までのリターン
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、投資信託証券への投資を通じ、
円建ての債券に幅広く分散投資を行います。投資対象フ
ァンドにおいては、トップダウン、ボトムアップ両面か
らの精査を行い、複数の戦略を組み合わせることにより、
あらゆる環境下で安定的な付加価値を継続して創出する
ことを目指した運用を行ってまいります。
− 97 −
品
名：v9441_03-00_(v9440流用)国内債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算 期
円
10,722
10,812
11,088
11,296
11,527
４期(2010年10月25日)
５期(2011年10月25日)
６期(2012年10月25日)
７期(2013年10月25日)
８期(2014年10月27日)
額
投資信託
投資証券
期 中 受益証券
組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
4.9
100.0
−
0.8
100.0
−
2.6
100.0
−
1.9
100.0
−
2.0
100.0
−
純資産
総 額
百万円
5,918
4,563
3,896
2,863
2,228
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価
年
月 日
額
騰落率
(期 首)
2013年10月25日
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
11,296
11,311
11,305
11,257
11,335
11,355
11,351
11,360
11,395
11,435
11,453
11,479
11,481
％
−
0.1
0.1
△0.3
0.3
0.5
0.5
0.6
0.9
1.2
1.4
1.6
1.6
2014年10月27日
11,527
2.0
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
(期 末)
100.0
−
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
期
−円
−
−
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 98 −
品
名：v9441_03-00_(v9440流用)国内債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■売買及び取引の状況(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
フィデリティ・日本債券・ファンドII（適格機関投資家専用）
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
買
単位数又は口数
千口
−
81,931.984
−
付
金
額
千円
−
85,135
−
売
単位数又は口数
千口
697,783.336
−
5,997.279
付
金
額
千円
737,022
−
6,007
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
85
−
期
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
743
6
Ｄ
Ｃ
％
0.8
(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株
式会社です。
■組入資産の明細(2014年10月27日現在)
下記は､フィデリティ・国内債券・マザーファンド全体(1,932,933,014口)の内容です｡
●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
千口
千円
フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）
960,199.8
1,025,013
フィデリティ・日本債券・ファンドII（適格機関投資家専用）
1,104,738.626
1,155,998
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
47,050.373
47,144
合
計
2,111,988.799
2,228,156
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 99 −
率
％
46.0
51.9
2.1
100.0
品
名：v9441_03-00_(v9440流用)国内債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2014年10月27日現在)
当
期
評 価 額
千円
2,228,156
9,943
2,238,099
末
比
率
％
99.6
0.4
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2014年10月27日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
2,238,099,477
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
1,000
投資信託受益証券(評価額)
2,228,156,257
未
収
入
金
9,942,220
負
債
9,942,220
未
払
解
約
金
9,942,220
純資産総額(Ａ−Ｂ)
2,228,157,257
元
本
1,932,933,014
次 期 繰 越 損 益 金
295,224,243
受 益 権 総 口 数
1,932,933,014口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,527円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
2,534,575,723円
期中追加設定元本額
104,420,134円
期中一部解約元本額
706,062,843円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）
177,545,006円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）
550,070,219円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）
582,107,086円
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）
349,422,375円
フィデリティ・退職設計・ファンド（隔月決算型）
273,788,328円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
24,720,868
受
取
配
当
金
24,720,868
有 価 証 券 売 買 損 益
22,910,841
売
買
益
23,326,181
売
買
損
△415,340
当期損益金(Ａ＋Ｂ)
47,631,709
前 期 繰 越 損 益 金
328,565,202
追 加 信 託 差 損 益 金
14,217,980
解 約 差 損 益 金
△95,190,648
計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
295,224,243
次期繰越損益金(Ｇ)
295,224,243
（注１）（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（F）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し
引いた差額分をいいます。
− 100 −
品
名：v9441_03-01_(v9440流用)日本債券.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
ご参考として以下に、フィデリティ・国内債券・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
＜補足情報＞
フィデリティ・日本債券・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業
債等）を主要投資対象とし、利息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以内とします。
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
４月30日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
− 101 −
品
名：v9441_03-01_(v9440流用)日本債券.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
当期（自 2013年５月１日 至 2014年４月30日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
31,997,170
売
買
益
43,490,785
売
買
損
△11,493,615
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△8,999,633
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
22,997,537
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
116,902,910
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△15,173,845
(売
買
損
益
相
当
額)
(△15,173,845)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
124,726,602
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△16,457,450
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
108,269,152
追 加 信 託 差 損 益 金
△15,173,845
(売
買
損
益
相
当
額)
(△15,173,845)
分
配
準
備
積
立
金
123,442,997
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,233,416円
委託者報酬
7,709,398円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（16,665,478円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（6,332,059円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（116,902,910円）より分配対象収益は139,900,447円（1口当たり
0.066306円）であり、うち16,457,450円（1口当たり0.007800円）を分配金額としております。
(Ａ)
■組入資産の明細(2014年４月30日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・日本債券・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
3,140,663.781
− 102 −
期
数
千口
1,785,696.609
末
評
価
額
千円
2,216,228
品
名：v9441_03-01_(v9440流用)日本債券.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
<フィデリティ・日本債券・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・日本債券・マザーファンドの
情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2013年５月１日 至 2014年４月30日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
41,604,559
受
取
利
息
41,604,559
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△517,790
売
買
益
13,277,170
売
買
損
△13,794,960
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
41,086,769
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
893,924,541
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
16,416,144
(Ｆ) 解
約
差
損
益
金
△306,645,014
(Ｇ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
644,782,440
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
644,782,440
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(Ａ)
■組入資産の明細（2014年４月30日現在）
下記は、フィデリティ・日本債券・マザーファンド全体（2,674,468,550口）の内容です。
●公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額面金額
評 価 額
組入比率
千円
千円
2,672,200
2,837,552
100,000
100,490
普
通
社
債
券
(100,000)
(100,490)
2,772,200
2,938,042
合
計
(100,000)
(100,490)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
国
債
証
券
％
85.5
3.0
(3.0)
88.5
(3.0)
− 103 −
期
末
う ち B B 格
以 下 組 入 比 率
％
−
−
(−)
−
(−)
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
85.5
−
−
−
−
3.0
(−)
(−)
(3.0)
85.5
−
3.0
(−)
(−)
(3.0)
品
名：v9441_03-01_(v9440流用)日本債券.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
(国債証券)
第312回国債（10年）
第318回国債（10年）
第62回国債（20年）
第5回国債（30年）
第146回国債（20年）
小
計
(普通社債券)
第1回エイチエスビーシーBK
小
計
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
当
利率
額面金額
期
末
評価額
償還年月日
％
1.2000
1.0000
0.8000
2.2000
1.7000
−
千円
1,130,000
800,000
191,800
350,400
200,000
2,672,200
千円
1,195,777
834,736
195,969
402,557
208,512
2,837,552
2020/12/20
2021/09/20
2023/06/20
2031/05/20
2033/09/20
−
1.4900
−
−
100,000
100,000
2,772,200
100,490
100,490
2,938,042
2014/09/29
−
−
− 104 −
品
名：v9441_03-02_(v9440流用)日本債券Ⅱ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
＜補足情報＞
フィデリティ・日本債券・ファンドⅡ
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債（国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業
債等）を主要投資対象とし、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財産
の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25％以内とします。
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
毎月末日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
− 105 −
品
名：v9441_03-02_(v9440流用)日本債券Ⅱ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
第75期（自 2013年11月１日
第76期（自 2013年12月３日
第77期（自 2014年１月７日
項
目
至 2013年12月２日）
至 2014年１月６日）
至 2014年１月31日）
第78期（自 2014年２月１日
第79期（自 2014年３月１日
第80期（自 2014年４月１日
第75期
至 2014年２月28日）
至 2014年３月31日）
至 2014年４月30日）
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
円
円
円
円
円
円
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△41
△4,661,928
8,559,536
2,935,270
△1,869,444
1,958,312
売
買
益
1,507
−
8,559,536
2,935,270
−
1,958,312
売
買
損
△1,548
△4,661,928
−
−
△1,869,444
−
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△285,392
△320,141
△231,290
△259,674
△287,587
△285,661
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
△285,433
△4,982,069
8,328,246
2,675,596
△2,157,031
1,672,651
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
53,784,390
52,795,564
47,110,109
54,683,528
56,614,102
53,712,049
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△14,809,098
△13,622,277
△13,689,234
△15,808,063
△15,808,063
△15,808,063
(配 当 等 相 当 額)
(114,687)
(2,101,594)
(2,117,173)
(−)
(−)
(−)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△14,923,785)
(△15,723,871)
(△15,806,407)
(△15,808,063)
(△15,808,063)
(△15,808,063)
(Ｆ)
計
( Ｃ＋ Ｄ＋Ｅ)
38,689,859
34,191,218
41,749,121
41,551,061
38,649,008
39,576,637
(Ｇ) 収
益
分
配
金
△819,862
△849,567
△2,873,656
△745,022
△745,022
△745,022
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
37,869,997
33,341,651
38,875,465
40,806,039
37,903,986
38,831,615
追 加 信 託 差 損 益 金
△14,925,567
△13,768,458
△15,808,063
△15,808,063
△15,808,063
△15,808,063
(配 当 等 相 当 額)
(−)
(1,983,979)
(−)
(−)
(−)
(−)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△14,925,567)
(△15,752,437)
(△15,808,063)
(△15,808,063)
(△15,808,063)
(△15,808,063)
分 配 準 備 積 立 金
58,006,573
58,006,573
57,979,080
58,018,706
57,986,992
58,074,637
繰
越
損
益
金
△5,211,009
△10,896,464
△3,295,552
△1,404,604
△4,274,943
△3,434,959
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第75期
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
受託者報酬
39,090円
43,849円
31,680円
35,568円
39,393円
39,195円
委託者報酬
244,352円
274,105円
198,033円
222,338円
246,235円
244,995円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）第75期末における配当等収益から費用を控除した額（698,517円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（116,469円）及び分配準備積立金（58,011,449円）より分配対象収益は58,826,435円（1口当たり0.057401円）
であり、うち819,862円（1口当たり0.000800円）を分配金額としております。
第76期末における配当等収益から費用を控除した額（703,386円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（2,130,160円）及び分配準備積立金（58,006,573円）より分配対象収益は60,840,119円（1口当たり0.057290
円）であり、うち849,567円（1口当たり0.000800円）を分配金額としております。
第77期末における配当等収益から費用を控除した額（727,334円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（2,118,829円）及び分配準備積立金（58,006,573円）より分配対象収益は60,852,736円（1口当たり0.057175
円）であり、うち2,873,656円（1口当たり0.002700円）を分配金額としております。
第78期末における配当等収益から費用を控除した額（784,648円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（57,979,080円）より分配対象収益は58,763,728円（1口当たり0.055213円）であり、
うち745,022円（1口当たり0.000700円）を分配金額としております。
第79期末における配当等収益から費用を控除した額（713,308円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（58,018,706円）より分配対象収益は58,732,014円（1口当たり0.055183円）であり、
うち745,022円（1口当たり0.000700円）を分配金額としております。
第80期末における配当等収益から費用を控除した額（832,667円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（57,986,992円）より分配対象収益は58,819,659円（1口当たり0.055265円）であり、
うち745,022円（1口当たり0.000700円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2014年４月30日現在）
●親投資信託残高
第74期末
口
数
フィデリティ・日本債券・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
第80期末
口
千口
860,110.708
− 106 −
数
千口
888,771.941
評
価
額
千円
1,103,054
品
名：v9441_03-02_(v9440流用)日本債券Ⅱ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
<フィデリティ・日本債券・マザーファンド>
103∼104頁をご参照ください。
<フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）>
<フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド>
23∼26頁をご参照ください。
− 107 −
品
名：v9441_04-00_(v9440流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第18期》
決算日 2014年11月10日
（計算期間：2014年５月13日から2014年11月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行い、配
当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
●主として投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主とし
運 用 方 針
主要運用対象
て投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファ
ンドに投資します。
●組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回
り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行います。
また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります。
● ファンド・ユニバースは、投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中か
ら、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、世界(日本を含みます。)の各種債券(主として国債、政府機関債、投資適格債券、ハイ・イールド
債、エマージング債等)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 108 −
品
名：v9441_04-00_(v9440流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■基準価額の推移
■当期の市場環境
債券相場は全般的に堅調でした。
期中、米国では連邦準備制度理事会（FRB）が量的金融
緩和を10月に終了することを決定しましたが、過去最低
水準の政策金利は維持しました。ユーロ圏でも、欧州中
央銀行（ECB）が停滞する域内景気を背景に２度にわたり
追加利下げを実施したほか、マイナス金利の導入や、資
産担保証券（ABS）、カバードボンド（債権担保付き社
債）の買い入れ実施などの緩和策を発表し、主要国の長
期金利は低下（国債価格は上昇）しました。ハイ･イール
ド債券、エマージング債券は株価が下落する「リスクオ
フ」局面で相場が軟化しましたが、前期末比ではプラス
のリターンを維持し、とくに対ドルでの大幅な円安を受
け、円ベースのリターンは現地通貨ベースを上回りまし
た。
米国
ユーロ圏
英国
政策金利
前期末
当期末
0∼0.25％ 0∼0.25％
0.25％
0.05％
0.50％
0.50％
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
10年国債利回り
前期末
当期末
2.67％
2.34％
1.46％
0.82％
2.73％
2.19％
【為替】
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
102.12円
140.46円
172.28円
95.56円
当期末
114.65円
142.66円
181.95円
99.09円
WMロイター
為替市場では円安となりました。期初から夏いっぱい
は、地政学的リスクの高まりに伴う円買いと、消費増税
後の日本の景気に対する先行き不透明感を背景とした円
売りが見られ、方向感を欠く動きでしたが、秋以降、米
国の景気回復への期待や利上げ観測を受けて、ドルが主
要通貨に対して急速に上昇しました。加えて、10月末に
日銀が追加金融緩和策を発表すると円は急落し、対ドル
では一時１ドル＝115円と約７年ぶりの円安・ドル高水準
をつけました。
− 109 −
品
名：v9441_04-00_(v9440流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■運用経過
当期のファンドの累積リターンは＋10.43％でした。
当ファンドについては、従来通り、利回り水準、リス
ク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮
し、米国、欧州の投資適格債券を中心に、ハイ･イールド
債券、エマージング債券にも分散投資を行いました。期
末時の各投資信託証券の組入れ比率及びリターンは以下
の通りでした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ･米国投資適格債・ファンド
(投資適格債券)
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･
ボンド･ファンド
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･
ファンド
フィデリティ･USハイ･イールド･ファン
(ハイ･イールド債券)
ド（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･
ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･
(エマージング債券)
マーケット･デット･ファンド
現金・その他
組入れ比率＊ 期中累積
リターン
当期末 (円ベース)
36.4％ ＋14.92％
(注１)
35.9％
＋6.87％
(注２)
8.0％
＋8.29％
5.1％ ＋13.36％
(注１)
(注１)
4.9％
＋0.75％
10.0％ ＋15.70％
△0.2％
−
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。なお、未払金等の発生により、「現金・そ
の他」の数値がマイナスになることがあります。
(注1)ルクセンブルグ籍証券投資法人。(注2)英国籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。
(注1)(注2)の外国籍投信のリターンは、原則として、ファンド全体の基準価額に
反映される期末日の前営業日のリターンとしています。
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、世界の債券市場へ分散投資を行います。それぞれの
投資対象ファンドにおいては、トップダウン、ボトムア
ップ両面からの調査分析に基づき、発行体の信用力分析、
定量面からの相対価値分析などを重視した運用を行って
まいります。
− 110 −
品
名：v9441_04-00_(v9440流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
10,230
13,546
13,155
14,472
15,981
14期(2012年11月12日)
15期(2013年５月10日)
16期(2013年11月11日)
17期(2014年５月12日)
18期(2014年11月10日)
額
期 中
騰落率
％
4.5
32.4
△2.9
10.0
10.4
投資信託
受益証券
組入比率
％
41.3
40.9
41.1
40.9
41.4
投資証券
組入比率
％
58.7
59.0
58.8
58.9
58.8
純資産
総 額
百万円
51,075
59,637
50,094
45,963
44,859
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2014年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
14,472
14,468
14,533
14,685
14,883
15,305
15,345
％
−
△0.0
0.4
1.5
2.8
5.8
6.0
投資信託
受益証券
組入比率
％
40.9
41.1
40.9
41.0
41.1
41.1
41.0
2014年11月10日
15,981
10.4
41.4
年
月
価
日
額
騰落率
(期 首)
投資証券
組入比率
％
58.9
58.9
59.0
58.9
58.9
58.7
58.8
(期 末)
58.8
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
期
−円
0
0
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 111 −
品
名：v9441_04-00_(v9440流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■売買及び取引の状況（2014年５月13日から2014年11月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
外国
千口 千アメリカ・ドル
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
−
−
千口 千イギリス・ポンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
622.73625
196
千口
千ユーロ
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
17.53641
206
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
−
−
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
260,262.267
219,103
2,403,425.136
2,210,392
千口 千アメリカ・ドル
571.63727
6,654
千口 千イギリス・ポンド
6,471.2935
2,030
千口
千ユーロ
34.76109
418
730.41497
8,355
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2014年５月13日から2014年11月10日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
63
62
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
63
28
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
−
100.0
45.6
百万円
2,429
2,272
2,337
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
2,272
1,915
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
82.0
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
63
当
売
付
期
額
百万円
2,272
期末保有額
百万円
26,384
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL INVESTMENTS SERVICES UK
LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 112 −
品
名：v9441_04-00_(v9440流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■組入資産の明細（2014年11月10日現在）
下記は、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド全体(28,071,010,411口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
2,533,478.167
2,266,702
5.1
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用） 16,266,446.743
16,316,872
36.4
合
計
18,799,924.91
18,583,575
41.4
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−コア・ユーロ・ボンド・ファンド
合
計
千口
3,386.77415
千口
62,817.36355
千口
1,349.82838
9,744.84054
77,298.80662
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
39,117
4,473,447
千イギリス・ポンド
千円
19,661
3,568,819
千ユーロ
千円
15,563
2,216,401
113,235
16,125,803
−
26,384,471
比
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2014年11月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
18,583,575
26,384,471
311,223
45,279,270
末
比
率
％
41.0
58.3
0.7
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝114.36円、1イギリス・ポンド＝181.51円、1ユーロ＝142.41円です。
（注２）当期末における外貨建資産(26,582,323千円)の投資信託財産総額(45,279,270千円)に対する比率は、58.7%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 113 −
率
％
10.0
8.0
4.9
35.9
58.8
品
名：v9441_04-00_(v9440流用)ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2014年11月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
45,409,170,408
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
56,009,458
投資信託受益証券(評価額)
18,583,575,643
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
26,384,471,473
未
収
入
金
317,165,397
未
収
配
当
金
63,056,320
そ の 他 未 収 収 益
4,892,117
負
債
549,687,046
未
払
金
129,900,107
未
払
解
約
金
419,786,939
純資産総額(Ａ−Ｂ)
44,859,483,362
元
本
28,071,010,411
次 期 繰 越 損 益 金
16,788,472,951
受 益 権 総 口 数
28,071,010,411口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
15,981円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
31,761,225,446円
期中追加設定元本額
121,812,070円
期中一部解約元本額
3,812,027,105円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･世界3資産･ファンド(毎月決算型)
18,258,780,893円
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券重視型)
7,032,917,638円
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式重視型)
2,203,974,503円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定型)
22,472,464円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定成長型)
153,688,101円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(成長型)
323,092,207円
フィデリティ･退職設計･ファンド(１年決算型)
41,995,372円
フィデリティ･退職設計･ファンド(隔月決算型)
34,089,233円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2014年５月13日 至 2014年11月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
679,007,186
受
取
配
当
金
656,231,322
受
取
利
息
896
そ の 他 収 益 金
22,774,968
有 価 証 券 売 買 損 益
3,716,013,487
売
買
益
3,809,897,662
売
買
損
△93,884,175
信
託
報
酬
等
△68,181
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
4,394,952,492
前 期 繰 越 損 益 金
14,202,113,425
追 加 信 託 差 損 益 金
60,943,031
解 約 差 損 益 金
△1,869,535,997
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
16,788,472,951
次期繰越損益金(Ｈ)
16,788,472,951
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 114 −
品
名：v9441_04-01_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての債券に投資を行います。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 115 −
品
名：v9441_04-01_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
7,512,120
12,571
7,524,691
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
805,558
908,996
134,865
37,957
64,342
1,951,718
212,441
(328,451)
1,835,708
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
5,688,983
8,733,333
2,574
(1,206,182)
626,826
(1,562,194)
(21,332)
66,487
(371,104)
11,957,391
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(3,007,056)
60,940,977
(63,144,159)
145,253
(2,057,929)
6,892,406
純資産額
期首
期末
259,991,556
266,883,962
− 116 −
品
名：v9441_04-01_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Eni 3.625% 29/01/2029 EMTN
IPIC GMTN 3.625% 30/05/2023 Reg S
Vier Gas Transport 2.875% 12/06/2025
Vier Gas Transport 3.125% 10/07/2023 EMTN
IT
KY
DE
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
2,977,339
802,973
507,141
211,309
3,213,192
854,062
525,226
226,252
4,818,732
1.20
0.32
0.20
0.08
1.81
資本財・サービス
Bureau Veritas 3.75% 24/05/2017 EMTN
G4S International Finance 2.625% 06/12/2018 EMTN
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
Dover 2.125% 01/12/2020 EMTN
FR
GB
FR
US
EUR
EUR
EUR
EUR
2,451,180
2,113,086
1,098,805
972,020
2,620,412
2,184,768
1,145,682
990,512
6,941,374
0.98
0.82
0.43
0.37
2.60
情報技術
ASML Holding 3.375% 19/09/2023
NL
EUR
1,711,600
1,822,860
1,822,860
0.68
0.68
一般消費財・サービス
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
DE
EUR
2,387,788
2,379,972
2,379,972
0.89
0.89
生活必需品
BAT Holdings 3.125% 06/03/2029 EMTN
Mondelez International 2.375% 26/01/2021
Philip Morris International 2.875% 30/05/2024
NL
US
US
EUR
EUR
EUR
3,380,938
2,979,452
999,490
3,471,503
3,067,897
1,043,028
7,582,428
1.30
1.15
0.39
2.84
電気通信サービス
KPN 3.25% 01/02/2021
TDC 3.75% 02/03/2022 EMTN
Telenor 2.50% 22/05/2025 EMTN
NL
DK
NO
EUR
EUR
EUR
3,697,901
723,943
655,057
3,902,610
807,061
658,551
5,368,222
1.46
0.30
0.25
2.01
金融
Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021
European Investment Bank 1.50% 15/04/2021
Goldman Sachs Group 2.625% 19/08/2020 EMTN
Lloyds Bank 10.375% VRN 12/02/2024 EMTN
Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN
RBS 5.50% 23/03/2020 EMTN
Volkswagen Bank 1.50% 13/02/2019 EMTN
BP Capital Markets 2.972% 27/02/2026 EMTN
Nationwide Bldg 4.125% VRN 20/03/2023 EMTN
Barclays Bank 6.625% 30/03/2022 Reg S
Imperial Tobacco Finance 3.375% 26/02/2026 EMTN
Mondi Finance 3.375% 28/09/2020 EMTN
Bank of America 2.50% 27/07/2020 EMTN
American International Group 6.797% 15/11/2017
Deutsche Annington Finance 3.125% 25/07/2019
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
BFCM 2.625% 18/03/2024 EMTN
US
SU
US
GB
NL
GB
DE
GB
GB
GB
GB
GB
US
US
NL
US
FR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5,874,380
4,775,575
4,186,024
2,958,321
3,528,854
2,852,667
3,275,284
2,979,452
2,725,881
2,324,395
2,768,143
2,577,965
2,535,704
1,940,236
2,113,086
2,158,729
2,155,348
5,964,959
4,832,639
4,350,455
3,821,781
3,626,282
3,418,405
3,303,560
3,104,654
2,889,978
2,882,901
2,866,697
2,739,526
2,645,015
2,294,399
2,245,061
2,238,359
2,186,020
2.24
1.81
1.63
1.43
1.36
1.28
1.24
1.16
1.08
1.08
1.07
1.03
0.99
0.86
0.84
0.84
0.82
− 117 −
品
名：v9441_04-01_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
1,705,261
1,901,778
1,922,909
1,690,469
1,648,207
1,711,600
1,257,286
1,267,852
1,204,459
1,056,543
984,698
845,235
802,973
633,926
655,057
507,141
時価
（ユーロ）
1,997,933
1,986,904
1,974,314
1,843,353
1,766,865
1,726,970
1,314,831
1,276,694
1,275,667
1,229,315
990,101
880,051
822,556
720,866
662,733
518,513
76,398,357
純資産
比率(％)
0.75
0.74
0.74
0.69
0.66
0.65
0.49
0.48
0.48
0.46
0.37
0.33
0.31
0.27
0.25
0.19
28.63
DE
FR
IT
IT
IT
ES
DE
DE
ES
BE
FR
NL
BE
IT
ES
BE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
19,979,231
18,066,888
13,291,313
12,678,518
12,403,817
11,262,750
10,206,207
8,695,350
7,860,681
5,589,113
4,902,360
3,127,368
3,169,630
2,894,928
1,373,506
1,267,852
19,877,692
18,189,055
14,913,908
12,829,862
12,828,172
12,333,462
10,463,373
9,938,030
8,805,973
5,854,869
5,202,275
3,319,622
3,249,530
3,216,912
1,618,212
1,458,576
144,099,523
7.45
6.82
5.59
4.81
4.81
4.62
3.92
3.72
3.30
2.19
1.95
1.24
1.22
1.21
0.61
0.55
53.99
その他の市場で取引される証券
生活必需品
Anheuser-Busch InBev 2.70% 31/03/2026 EMTN
BE
EUR
1,880,647
1,923,573
1,923,573
0.72
0.72
金融
Assicurazioni Generali 4.125% 04/05/2026 EMTN
Assicurazioni Generali 2.875% 14/01/2020 EMTN
IT
IT
EUR
EUR
1,817,254
1,436,899
1,839,719
1,505,958
3,345,677
0.69
0.56
1.25
国債
France 2.50% 25/05/2030
FR
EUR
2,958,321
2,929,847
2,929,847
1.10
1.10
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
662
9,315,399
9,315,399
3.49
3.49
国コード
通貨
Imperial Tobacco Finance 5.00% 02/12/2019 EMTN
Prologis 3.00% 18/01/2022 EMTN
Abbey National Treasury Serv. 2.00% 14/01/2019 EMTN
Intesa Sanpaolo 4.00% 30/10/2023 EMTN
NASDAQ OMX Group 3.875% 07/06/2021
Banca Monte Dei Paschi 2.875% 16/04/2021
UniCredit 3.25% 14/01/2021 EMTN
FGA Capital Ireland 2.625% 17/04/2019 EMTN
Goldman Sachs Group 3.25% 01/02/2023 EMTN
Hannover Finance 5.75% VRN 14/09/2040
Korea Development Bank 1.50% 30/05/2018
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
Svenska Handelsbanken 2.656% VRN 15/01/2024
ING Bank 6.125% VRN 29/05/2023 EMTN
Imperial Tobacco Finance 2.25% 26/02/2021 EMTN
HSBC France 1.875% 16/01/2020 EMTN
GB
US
GB
IT
US
IT
IT
IE
US
LU
KR
NL
SE
NL
GB
FR
国債
Germany 0.25% 13/04/2018
France 1.00% 25/05/2019
Italy 4.50% 01/03/2024
Italy 1.50% 15/12/2016
Italy 2.50% 01/05/2019
Spain 3.75% 31/10/2018
Germany 1.75% 15/02/2024
Germany 3.25% 04/01/2020
Spain 4.40% 31/10/2023
Belgium 2.60% 22/06/2024
France 3.25% 25/05/2045
Netherlands 2.75% 15/01/2047
Belgium 3.00% 22/06/2034
Italy 4.75% 01/09/2044
Spain 5.15% 31/10/2044
Belgium 4.00% 28/03/2019
− 118 −
品
名：v9441_04-01_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
1
純資産
比率(％)
0.00
266,925,965
100.02
その他
投資資産合計（取得価額 258,645,713ユーロ）
先物取引
Euro Bobl Future 06/06/2014
Euro Bond Future 06/06/2014
通貨
契約額等
EUR
EUR
(11,959,329)
(7,635,638)
未実現(損)益
（ユーロ）
(12,553)
(107,120)
(119,673)
(0.00)
(0.04)
(0.04)
77,670
0.02
266,883,962
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
アメリカ合衆国
スペイン
オランダ
ベルギー
アイルランド
国際機関
ルクセンブルグ
韓国
ケイマン諸島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
IT
DE
FR
GB
US
ES
NL
BE
IE
SU
LU
KR
KY
SE
DK
NO
− 119 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
20.70
17.50
12.29
10.70
10.35
8.53
7.49
4.68
3.97
1.81
0.46
0.37
0.32
0.31
0.30
0.25
(0.02)
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 120 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
199,763,625
2,084,239
201,847,864
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
27,356,210
9,402,097
1,511,240
320,028
1,054,961
782,841
40,427,377
2,403,574
(6)
(309)
42,830,636
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
159,017,228
77,999,839
636,320
(43,579,561)
3,410,293
(14,089,416)
31,971,200
136,899
35,195,825
1,758,523
8,681,149
261,138,299
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(71,061,453)
2,568,038,641
(761,664,847)
40,212,695
1,846,586,489
2,036,663,335
純資産額
期首
期末
2,511,892,458
4,548,555,793
− 121 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Nostrum Oil & Gas Fin. 6.375% 14/02/2019 Reg S
Pacific Rubiales Energy 5.375% 26/01/2019 Reg S
Afren 10.25% 08/04/2019 Reg S
DTEK Finance 9.50% 28/04/2015 Reg S
EDC Finance 4.875% 17/04/2020 Reg S
Vier Gas Transport 3.125% 10/07/2023 EMTN
Vier Gas Transport 2.875% 12/06/2025
Korea Resources 4.125% 19/05/2015
Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018
Enbridge Energy Partners 5.20% 15/03/2020
ONEOK Partners 3.20% 15/09/2018
Chevron 2.427% 24/06/2020
Chevron 3.191% 24/06/2023
Frontier Oil 6.875% 15/11/2018
NL
CA
GB
NL
IE
DE
DE
KR
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
39,872,680
6,522,837
4,512,038
3,923,511
1,863,668
43,271
43,271
43,271
30,289
21,635
21,635
21,635
21,635
15,145
28,998,153
4,841,945
3,720,972
2,579,231
1,182,998
46,331
44,814
32,170
23,042
17,134
16,182
15,671
15,604
11,630
41,545,877
0.64
0.11
0.08
0.06
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.91
公益事業
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
Anglian Water 7.00% 31/01/2018 EMTN
Southern Water Greensand 8.50% 15/04/2019
Enel 7.75% VRN 10/09/2075
Enel 6.625% VRN 15/09/2076
Veolia Environnement 4.85% VRN (Perpetual)
Enel 5.00% VRN 15/01/2075
EDP Finance 8.625% 04/01/2024 EMTN
Aes Gener 8.375% VRN 18/12/2073 Reg S
Techem Energy 7.875% 01/10/2020 Reg S
Techem 6.125% 01/10/2019 Reg S
Federal Grid 8.446% 13/03/2019 EMTN
EDP Finance 6.625% 09/08/2017 EMTN
Edison 3.875% 10/11/2017 EMTN
Saudi Elec Global 4.00% 08/04/2024 Reg S
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
ENW Finance 6.125% 21/07/2021 EMTN
Wales & West 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
GB
GB
GB
IT
IT
FR
IT
NL
CL
DE
DE
IE
NL
IT
KY
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
RUB
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
18,636,677
13,035,865
9,457,623
8,484,592
6,743,534
6,768,056
7,356,583
4,119,686
7,160,407
4,266,818
4,266,818
181,462,380
1,118,201
64,906
86,541
34,617
21,635
21,635
735,658
24,713,650
17,183,308
12,730,506
11,427,660
8,612,442
8,257,326
7,709,022
6,179,872
5,582,671
4,812,438
4,662,081
3,368,701
1,515,773
70,932
62,978
55,627
30,770
30,195
7
117,005,959
0.54
0.38
0.28
0.25
0.19
0.18
0.17
0.14
0.12
0.11
0.10
0.07
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.57
素材
ARD Finance 11.125% 01/06/2018 Reg S
Lafarge 10.00% 30/05/2017 EMTN
Lecta 8.875% 15/05/2019 Reg S
INEOS Group Holdings 5.75% 15/02/2019 Reg S
HeidelbergCement (Lux.) 8.00% 31/01/2017
Kerling 10.625% 01/02/2017 Reg S
Polyus Gold International 5.625% 29/04/2020 Reg S
Cabot Financial (Lux.)10.375% 01/10/2019 Reg S
LU
FR
LU
LU
LU
GB
GB
LU
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
24,364,408
15,363,488
19,764,686
19,170,386
16,238,431
17,078,062
24,914,294
11,329,138
26,975,128
22,425,245
19,893,048
19,725,034
18,886,180
18,141,009
16,748,661
15,704,238
0.59
0.49
0.44
0.43
0.42
0.40
0.37
0.35
− 122 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
SGD Group 5.625% 15/05/2019 Reg S
Metinvest 10.25% 20/05/2015 Reg S
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S
Cabot Financial (Lux.) 6.50% 01/04/2021 Reg S
Cemex Finance 5.25% 01/04/2021 Reg S
Ardagh Packaging 7.375% 15/10/2017 Reg S
Lafarge Shui on Cement 9.00% 14/11/2014 Reg S
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Nitrogenmuvek Vegyipari 7.875% 21/05/2020 Reg S
OI European Group 4.875% 31/03/2021 Reg S
Metinvest 8.75% 14/02/2018 Reg S
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
Ardagh Packaging Fin. 7.375% 15/10/2017 Reg S
Evraz Group 6.75% 27/04/2018 Reg S
Cemex Finance 9.375% 12/10/2022 Reg S
Lafarge 8.875% 24/11/2016 EMTN
Ardagh Packaging Fin. (USA) 6.75% 31/01/2021 144A
Cemex 6.50% 10/12/2019 Reg S
Arcelormittal 6.75% 25/02/2022
Arcelormittal 5.75% 05/08/2020
Lafarge 5.375% 26/06/2017 EMTN
HeidelbergCement (Lux.) 7.50% 03/04/2020
Uralkali Finance 3.723% 30/04/2018 Reg S
Metinvest 10.25% 20/05/2015 144A
Arcelormittal 6.00% 01/03/2021
Arcelormittal 7.50% 15/10/2039
Arkema 3.85% 30/04/2020
LYB International Finance 4.00% 15/07/2023
Rio Tinto Finance (USA) 9.00% 01/05/2019
Teksid Alu. 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
FR
NL
IE
LU
US
IE
HK
GB
HU
NL
NL
LU
IE
LU
US
FR
IE
MX
LU
LU
FR
LU
IE
NL
LU
LU
FR
NL
AU
LU
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
CNY
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
13,192,805
18,293,370
12,113,840
8,975,031
9,367,382
7,503,715
65,914,984
6,424,749
9,416,426
6,032,398
9,122,163
7,062,320
4,413,950
6,817,100
4,904,389
3,334,984
4,708,213
3,923,511
3,433,072
3,433,072
2,256,019
1,863,668
2,942,633
2,452,194
2,108,887
686,614
43,271
43,271
21,635
3,942,148
13,348,368
12,546,041
12,322,695
10,940,630
9,664,417
7,941,721
7,825,788
6,885,927
6,552,119
6,487,654
5,755,102
5,255,091
4,671,601
4,465,704
4,090,992
3,921,501
3,547,540
2,981,249
2,744,835
2,631,522
2,512,231
2,314,214
1,982,459
1,681,775
1,628,729
519,324
48,188
32,252
20,432
39
303,818,683
0.29
0.28
0.27
0.24
0.21
0.17
0.17
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
6.68
資本財・サービス
REFER - Rede Ferroviaria 4.25% 13/12/2021
CNH Industrial Finance S 2.75% 18/03/2019
Far East Capital 8.00% 02/05/2018 Reg S
Sacyr 4.00% 08/05/2019
Far East Capital 8.75% 02/05/2020 Reg S
Schaeffler Finance 8.75% 15/02/2019 Reg S
CNH Industrial 6.25% 09/03/2018 EMTN
Obrascon Huarte Lain 4.75% 15/03/2022
Kelda Finance 3 5.75% 17/02/2020 Reg S
Schaeffler Holding Finance 6.875% 15/08/2018 Reg S
Heathrow Finance 5.375% 01/09/2019
DME Airport 6.00% 26/11/2018 Reg S
Kion Finance 6.75% 15/02/2020 Reg S
RZD (Russian Rail.) 7.487% 25/03/2031 Reg S
Rexel 7.00% 17/12/2018
Turkiye Sise ve Cam 4.25% 09/05/2020 Reg S
Firstgroup 5.25% 29/11/2022
PT
LU
LU
ES
LU
NL
LU
ES
GB
NL
GB
IE
LU
IE
FR
TR
GB
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
20,549,388
19,127,116
32,859,404
15,301,693
24,620,031
11,083,918
10,789,655
11,917,664
8,631,724
10,103,041
6,473,793
9,808,777
4,904,389
4,304,091
4,904,389
4,904,389
1,961,755
20,096,716
19,163,496
17,236,438
15,760,743
12,825,707
12,474,246
12,281,239
12,062,053
10,784,381
10,739,628
8,353,065
6,755,793
5,408,437
5,387,745
5,358,682
3,343,118
2,555,819
0.44
0.42
0.38
0.35
0.28
0.27
0.27
0.27
0.24
0.24
0.18
0.15
0.12
0.12
0.12
0.07
0.06
− 123 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
REFER - Rede Ferroviaria 4.00% 16/03/2015 EMTN
REFER - Rede Ferroviaria 4.047% 16/11/2026
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020 EMTN
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
Dover 2.125% 01/12/2020 EMTN
General Electric 5.25% 06/12/2017
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN
PT
PT
GB
FR
US
US
GB
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
2,305,063
1,961,755
43,271
43,271
43,271
43,271
21,635
2,342,520
1,843,166
60,001
45,117
44,094
35,303
30,417
184,987,924
0.05
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.07
情報技術
Phones4u Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
Phosphorus Holdco 10.00% 01/04/2019 Reg S
Banglalink Digital 8.625% 06/05/2019 Reg S
Vivacom 6.625% 15/11/2018 Reg S
Nokia 6.625% 15/05/2039
GB
GB
BD
BG
FI
GBP
GBP
USD
EUR
USD
12,869,116
13,683,244
14,320,815
9,269,295
8,273,704
16,425,535
15,274,561
10,484,537
9,732,351
6,394,110
58,311,094
0.36
0.34
0.23
0.21
0.14
1.28
一般消費財・サービス
Altice 7.25% 15/05/2022 Reg S
Virgin Media Secured Finance 6.25% 28/03/2029
Cable Communications 7.50% 01/11/2020 Reg S
AA Bond 9.50% 31/07/2019 Reg S
CPUK Finance 11.625% 28/02/2018 EMTN
Fiat Finance & Trade 6.75% 14/10/2019
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Nord Anglia Education
Numericable Group 5.625% 15/05/2024 Reg S
Adria Bidco 7.875% 15/11/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 7.50% 15/03/2019 Reg S
Unitymedia Hessen 5.125% 21/01/2023 Reg S
Numericable Group 5.375% 15/05/2022 Reg S
Aston Martin Capital 9.25% 15/07/2018 Reg S
House of Fraser Funding 8.875% 15/08/2018 Reg S
Fiat Finance & Trade 6.625% 15/03/2018
Autodis 6.50% 01/02/2019 Reg S
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 Reg S
Gala Group Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Jaguar Land Rover 5.00% 15/02/2022 Reg S
Altice 7.75% 15/05/2022 144A
Unitymedia Kabelbw 9.50% 15/03/2021 Reg S
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
Arqiva Broadcast Fin. 9.50% 31/03/2020 Reg S
Gtech Spa 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Grupo Antolin Dutch 4.75% 01/04/2021 Reg S
William Hill 4.25% 05/06/2020
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN
Renault 3.125% 05/03/2021 EMTN
Peugeot 7.375% 06/03/2018 EMTN
Unify Germany Holdings 10.75% 15/11/2015 Reg S
Gestamp Fund. Luxembourg 5.875% 31/05/2020 Reg S
Gestamp Fund. Luxembourg 5.625% 31/05/2020 144A
LU
GB
NL
GB
GB
LU
GB
HK
FR
NL
DE
DE
FR
GB
GB
LU
FR
IE
GB
GB
LU
DE
GB
GB
IT
NL
GB
GB
FR
FR
NL
LU
LU
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
49,338,150
26,974,138
30,407,210
21,677,398
20,696,520
21,432,178
18,303,178
1,483,827
19,617,555
16,871,097
16,674,921
16,969,185
17,263,448
12,230,564
11,329,138
13,192,805
14,124,639
13,045,674
10,887,743
10,593,479
17,263,448
11,132,962
8,827,900
8,092,241
9,843,108
9,563,558
7,748,934
6,866,144
8,975,031
7,699,890
7,958,842
7,160,407
9,710,690
51,409,045
33,578,026
33,341,399
29,815,113
28,295,478
24,545,631
21,798,365
21,247,962
20,408,574
18,071,897
18,043,532
17,991,765
17,913,823
16,105,427
14,928,266
14,742,360
14,644,002
14,148,196
14,148,075
13,198,303
12,974,971
12,874,135
12,213,035
11,352,428
10,729,928
9,756,861
9,319,455
9,211,690
9,160,200
8,820,910
8,165,951
7,679,039
7,255,535
1.13
0.74
0.73
0.66
0.62
0.54
0.48
0.47
0.45
0.40
0.40
0.40
0.39
0.35
0.33
0.32
0.32
0.31
0.31
0.29
0.29
0.28
0.27
0.25
0.24
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
− 124 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Verisure Holding 8.75% 01/12/2018 Reg S
Jaguar Land Rover 8.25% 15/03/2020 Reg S
Unitymedia Hessen 5.50% 15/09/2022 Reg S
Peugeot 6.50% 18/01/2019 EMTN
Kabel Deutschland Holding 6.50% 31/07/2017 Reg S
UPC Holding 8.375% 15/08/2020 Reg S
Numericable Group 6.25% 15/05/2024 144A
Snai 7.625% 15/06/2018 Reg S
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Cirsa Funding Luxembourg 8.75% 15/05/2018 Reg S
Numericable Group 6.00% 15/05/2022 144A
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Verisure Holding 8.75% 01/09/2018 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Gala Electric Casinos 11.50% 01/06/2019 Reg S
Reynolds Group Issuer 5.75% 15/10/2020
WEPA Hygieneprodukte 6.50% 15/05/2020 Reg S
Kabel Deutschland 6.50% 29/06/2018 Reg S
Odeon & UCI Finco 9.00% 01/08/2018 Reg S
Cyfrowy Polsat Finance 7.125% 20/05/2018 Reg S
Arcelik 5.00% 03/04/2023 Reg S
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
Walt Disney 0.45% 01/12/2015 MTN
Ford Motor 4.75% 15/01/2043
Technicolor 5.75% VRN (Perpetual) (Defaulted)
Waterford 9.875% 01/12/2010 (Defaulted)
SE
GB
DE
FR
DE
NL
FR
IT
GB
LU
FR
NL
SE
NL
GB
US
DE
DE
GB
SE
TR
DE
US
US
FR
IE
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
6,228,574
4,904,389
6,277,617
5,836,223
6,081,442
4,855,345
6,866,144
4,708,213
3,874,467
4,757,257
6,669,969
4,462,994
4,217,774
5,002,476
2,844,545
4,904,389
2,942,633
3,079,956
2,059,843
2,354,107
1,961,755
21,635
21,635
21,635
3,727,335
2,275,636
6,787,252
6,751,071
6,731,370
6,582,512
6,429,200
5,340,904
5,066,706
5,059,542
5,048,570
4,968,841
4,927,993
4,862,757
4,590,170
4,479,402
3,762,400
3,680,505
3,238,697
3,203,185
2,656,874
2,490,234
1,332,494
21,565
15,619
15,443
37
23
665,932,743
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.64
生活必需品
JBS Investments 7.75% 28/10/2020 Reg S
Findus Bondco 9.50% 01/07/2018 Reg S
R&R Pik 9.25% 15/05/2018 Reg S
Bakkavor Finance 2 8.25% 15/02/2018 Reg S
JBS Investments 7.25% 03/04/2024 Reg S
Mriya Agro Holding 9.45% 19/04/2018 Reg S
Deutsche Raststaetten IV 6.75% 30/12/2020 Reg S
Bakkavor Finance 2 8.75% 15/06/2020 Reg S
Agrokor 9.125% 01/02/2020 Reg S
Anadolu Efes 3.375% 01/11/2022 Reg S
MHP 8.25% 02/04/2020 Reg S
Virgolino de Oliveira 10.50% 28/01/2018 Reg S
China Green Holdings 7.00% 12/04/2016
China Green Holdings 10.00% 12/04/2016
Blue Ocean Resources 2.00% 31/12/2020 Reg S
Anheuser-Busch InBev 2.875% 25/09/2024 EMTN
Mondelez International 2.375% 26/01/2021
Coca-Cola HBC Finance 2.375% 18/06/2020 EMTN
Mondelez International 1.125% 26/01/2017
Wal-Mart Stores 5.625% 15/04/2041
Anheuser-Busch InBev 4.625% 01/02/2044
AT
LU
GB
GB
AT
CY
DE
GB
HR
TR
LU
KY
BM
BM
SG
BE
US
NL
US
US
US
USD
GBP
EUR
GBP
USD
USD
EUR
GBP
EUR
USD
USD
USD
CNY
CNY
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
27,317,445
14,713,166
18,685,721
8,361,983
12,849,498
14,041,265
7,258,495
4,806,301
4,070,643
4,904,389
2,304,082
1,961,755
7,101,555
5,442,809
1,486,025
43,271
43,271
43,271
43,271
21,635
21,635
21,065,297
19,632,395
19,162,814
10,868,343
9,381,208
7,990,754
7,902,084
6,544,350
4,648,949
3,058,008
1,378,795
1,056,129
523,890
493,277
401,267
45,715
44,555
44,376
43,445
18,658
16,331
0.46
0.43
0.42
0.24
0.21
0.18
0.17
0.14
0.10
0.07
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
− 125 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Coca-Cola 3.30% 01/09/2021
Kroger 3.30% 15/01/2021
Reynolds American 1.05% 30/10/2015
Coca-Cola 3.20% 01/11/2023
Kroger 2.30% 15/01/2019
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
16,146
15,782
15,624
15,581
15,472
114,399,245
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.52
ヘルスケア
Labco 8.50% 15/01/2018 Reg S
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Fresenius Finance 3.00% 01/02/2021 Reg S
Rottapharm 6.125% 15/11/2019 Reg S
Medi-Partenaires 7.00% 15/05/2020 Reg S
TNI Luxco 1 7.00% 01/02/2020 Reg S
FMC Finance VII 5.25% 15/02/2021 Reg S
McKesson 3.796% 15/03/2024
McKesson 4.883% 15/03/2044
McKesson 2.284% 15/03/2019
McKesson 2.85% 15/03/2023
FR
FR
NL
IE
FR
LU
LU
US
US
US
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
20,453,262
9,318,338
9,808,777
6,179,530
6,032,398
4,659,169
2,893,589
43,271
21,635
21,635
21,635
21,923,791
10,190,880
10,015,664
6,658,406
6,409,764
5,090,142
3,283,159
31,482
16,316
15,639
14,911
63,650,154
0.48
0.22
0.22
0.15
0.14
0.11
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
1.40
電気通信サービス
Wind Acquisition Finance 7.00% 23/04/2021 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 23/04/2021 144A
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019 EMTN
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
Virgin Media Secured Finance 6.00% 15/04/2021 Reg S
Telefonica Europe 5.875% VRN (Perpetual)
UPCB Finance II 6.375% 01/07/2020 Reg S
Play Finance 1 6.50% 01/08/2019 Reg S
KPN 6.875% VRN 14/03/2073 EMTN
Telecom Italia 5.25% 10/02/2022 EMTN
VIP Fin. (VimpelCom) 7.748% 02/02/2021 Reg S
Wind Acquisition Finance (A) 7.375% 15/02/2018 Reg S
Altice Financing 6.50% 15/01/2022 Reg S
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN
Virgin Media Finance 7.00% 15/04/2023 Reg S
Bite Finance 7.787% FRN 15/02/2018 Reg S
Eileme 2 AB 11.75% 31/01/2020 Reg S
Telefonica Europe 6.75% VRN (Perpetual)
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036
KPN 6.125% VRN (Perpetual)
eAccess 8.375% 01/04/2018 Reg S
America Movil 6.375% VRN 06/09/2073
Telecom Italia Capital 7.175% 18/06/2019
Altice Financing 8.00% 15/12/2019 Reg S
Frontier Communications 7.125% 15/01/2023
Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
America Movil 5.125% VRN 06/09/2073
CenturyLink 7.65% 15/03/2042
LU
LU
IT
LU
GB
NL
KY
LU
NL
IT
IE
LU
LU
IT
GB
NL
SE
NL
LU
NL
JP
MX
LU
LU
US
GB
KY
MX
US
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
USD
49,632,413
51,888,432
27,562,664
33,840,282
27,660,752
19,127,116
18,528,780
18,489,545
14,933,863
16,086,395
22,658,276
14,271,771
12,800,454
10,593,479
9,808,777
12,015,752
9,906,865
8,827,900
14,369,859
10,103,041
9,117,259
7,160,407
9,808,777
7,405,627
10,804,368
6,091,251
7,083,955
6,669,969
9,808,777
51,437,122
38,535,663
36,686,323
35,790,565
35,467,987
19,960,723
19,835,245
19,719,109
18,920,315
17,575,199
16,496,822
14,985,360
13,672,005
13,445,898
12,818,806
12,420,689
11,969,291
11,333,357
10,992,341
10,634,637
10,010,545
9,173,846
8,225,221
8,175,849
8,109,029
7,953,338
7,584,688
7,111,309
6,879,621
1.13
0.85
0.81
0.79
0.78
0.44
0.44
0.43
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.30
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.20
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
− 126 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Telecom Italia 7.375% 15/12/2017 EMTN
Mobile Challenger 8.75% 15/03/2019 Reg S
VimpelCom Holdings 7.504% 01/03/2022 Reg S
Altice Financing 6.50% 15/01/2022 144A
Mobile Telesystems (MTS Int'l) 5.00% 30/05/2023 Reg S
Telefonica Europe 7.625% VRN (Perpetual)
Altice Financing 7.875% 15/12/2019 144A
VIP Fin. (VimpelCom) 9.125% 30/04/2018 Reg S
OTE 7.25% 12/02/2015 EMTN
Altice Finco 9.00% 15/06/2023 Reg S
Telenet Finance Luxembourg 6.375% 15/11/2020 Reg S
Telenet Finance V 6.75% 15/08/2024 Reg S
Mobile Challenger 8.75% 15/03/2019 Reg S
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038
Eileme 1 AB 14.25% 15/08/2020 144A
OTE 7.875% 07/02/2018 EMTN
VIP Fin. (VimpelCom) 6.493% 02/02/2016 Reg S
Telenet Finance V 6.25% 15/08/2022 Reg S
VimpelCom Holdings 6.255% 01/03/2017 Reg S
Iliad 4.875% 01/06/2016
Verizon Communications 6.55% 15/09/2043
Verizon Communications 5.15% 15/09/2023
AT&T 5.875% 28/04/2017
Qwest 6.75% 01/12/2021
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
IT
LU
NL
LU
IE
NL
LU
IE
GB
LU
LU
LU
LU
LU
SE
GB
IE
LU
NL
FR
US
US
US
US
NL
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
GBP
USD
EUR
4,904,389
6,424,749
9,220,251
8,435,548
8,688,615
4,806,301
6,817,100
6,669,969
4,610,125
4,070,643
4,315,862
3,727,335
4,757,257
4,904,389
4,315,867
2,599,326
3,727,335
2,452,194
1,863,668
43,271
43,271
43,271
21,635
21,635
907,312
6,760,972
6,652,262
6,601,128
6,492,556
5,659,114
5,515,105
5,379,525
5,200,245
4,799,369
4,707,187
4,636,302
4,118,461
4,035,077
3,880,703
3,267,474
3,035,687
2,749,812
2,672,802
1,352,254
46,192
38,542
34,382
29,241
17,679
9
583,602,983
0.15
0.15
0.15
0.14
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
0.06
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.83
金融
Credit Suisse Group 7.50% VRN (Perpetual) Reg S
KBC Groep 5.625% VRN (Perpetual)
Int'l Personal Finance 5.75% 07/04/2021 EMTN
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
SMCP 8.875% 15/06/2020 Reg S
BBVA 9.00% VRN (Perpetual)
HSS Financing 6.75% 01/08/2019 Reg S
Credit Agricole 8.125% VRN 19/09/2033 Reg S
Zenith Bank 6.25% 22/04/2019 Reg S
Marlin Intermediate 10.50% 01/08/2020 Reg S
Banco Espirito Santo 7.125% VRN 28/11/2023 EMTN
Biz Fin (Ukreximbank) 8.375% 27/04/2015 Reg S
Finansbank 6.25% 30/04/2019 Reg S
Alpha Star Holding 4.97% 09/04/2019 Reg S
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020 Reg S
RPG Byty 6.75% 01/05/2020 Reg S
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual) EMTN
Nationwide Bldg 6.875% VRN (Perpetual) EMTN
Priory Group No 3 8.875% 15/02/2019 Reg S
GEMS MEA Sukuk 12.00% VRN (Perpetual)
Rabobank Stichting Ak 6.50% (Perpetual)
Empark Funding 6.75% 15/12/2019 Reg S
CH
BE
GB
IT
FR
ES
GB
FR
NG
GB
PT
GB
TR
KY
NL
CZ
GB
GB
GB
KY
NL
LU
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
55,125,329
33,251,755
28,494,498
24,031,504
23,884,373
30,014,859
17,155,552
25,257,602
28,543,542
14,026,552
17,950,062
30,165,914
23,737,241
24,031,504
14,026,552
15,841,175
17,802,931
13,339,937
12,471,860
18,636,677
14,320,815
14,271,771
43,257,981
32,874,065
28,966,438
27,266,577
26,678,534
23,984,608
21,911,064
21,063,399
20,639,992
19,622,622
19,291,722
18,139,167
17,277,567
17,072,626
16,699,016
16,662,920
16,641,930
16,611,608
16,165,041
15,582,877
15,432,826
15,369,598
0.95
0.72
0.64
0.60
0.59
0.53
0.48
0.46
0.45
0.43
0.42
0.40
0.38
0.38
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
0.34
0.34
0.34
− 127 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020 Reg S
LBG Capital No.2 6.385% 12/05/2020 Reg S
Banca Monte Dei Paschi 3.625% 01/04/2019 EMTN
Galaxy Bidco 6.375% 15/11/2020 Reg S
Credit Agricole 7.50% VRN (Perpetual)
Thomas Cook Finance 7.75% 15/06/2020 Reg S
Banco Santander 6.25% VRN (Perpetual)
HeidelbergCement 2.25% 12/03/2019 EMTN
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
RL Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
Barclays 8.00% VRN (Perpetual)
Lloyds Bank 13.00% VRN (Perpetual) EMTN
Smurfit Kappa 7.75% 15/11/2019 Reg S
Banco Popolare 3.50% 14/03/2019 EMTN
SB Cap. (SberBank) 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Commerzbank 7.75% 16/03/2021 EMTN
Groupama 6.298% VRN (Perpetual)
RBS Group 5.50% (Perpetual)
Credit Agricole 8.125% VRN (Perpetual)
JPMorgan 4.736% FRN 17/02/2017 EMTN
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
Galaxy Finco 7.875% 15/11/2021 Reg S
Wendel 5.875% 17/09/2019
Credit Agricole 7.875% VRN (Perpetual) Reg S
Lloyds Banking Group 6.375% VRN (Perpetual)
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN
Greensill Capital 5.076% 18/08/2014
Priory Group No 3 7.00% 15/02/2018 Reg S
Alfa Bank (Alfa Bond) 7.875% 25/09/2017 Reg S
GPB Euro. Fin. 7.496% VRN 28/12/2023 Reg S
NBG Finance 4.375% 30/04/2019
Intesa Sanpaolo 9.50% VRN (Perpetual)
Metalloinvest Finance 5.625% 17/04/2020 Reg S
Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022 EMTN
Wendel 3.75% 21/01/2021
Societe Generale 6.75% VRN (Perpetual)
Banco Portugues 3.375% 27/02/2017 EMTN
KBC Bank 8.00% VRN 25/01/2023
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Baggot Securities 10.24% (Perpetual) Reg S
Societe Generale 6.999% VRN (Perpetual)
China South City Holdings 8.25% 29/01/2019
Bank of Scotland CF 7.754% VRN (Perpetual) Reg S
Credit Agricole 7.875% VRN (Perpetual)
Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016 EMTN
Empark Funding 5.804% FRN 15/12/2019 Reg S
Trillion Chance 8.50% 10/01/2019
Finmeccanica Finance 8.00% 16/12/2019 EMTN
RBS 9.50% VRN (Perpetual)
国コード
通貨
GB
GB
IT
GB
FR
GB
ES
LU
IT
GB
GB
GB
IE
IT
LU
DE
FR
GB
FR
NL
LU
GB
FR
FR
GB
GB
LU
GB
IE
IE
GB
IT
IE
IE
FR
FR
PT
BE
HU
IE
FR
HK
GB
FR
IE
LU
VG
LU
GB
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
− 128 −
株数または
額面価額
11,672,445
13,584,147
14,271,771
11,476,269
11,574,357
12,927,968
14,222,727
14,291,389
11,083,918
10,974,060
12,702,367
6,487,525
11,819,577
11,813,803
18,930,940
9,808,777
12,113,840
12,947,586
8,288,417
15,937,394
16,723,965
8,925,987
9,655,872
14,271,771
10,322,420
9,808,777
14,124,639
7,748,934
12,947,586
14,320,815
9,574,348
8,435,548
14,222,727
6,915,188
8,435,548
8,582,680
8,533,636
10,201,128
9,297,740
7,307,539
6,768,056
9,808,777
5,062,310
5,787,179
6,130,486
6,571,881
9,416,426
4,561,081
4,659,169
時価
（ユーロ）
15,356,390
14,565,527
14,558,355
14,410,793
14,390,935
14,376,567
14,338,472
14,151,176
14,016,442
13,698,290
13,559,548
13,247,363
12,639,560
12,109,804
11,991,882
11,969,617
11,870,497
11,808,639
11,396,572
11,376,466
11,306,053
11,230,463
11,203,588
11,092,852
10,599,726
10,053,506
10,031,559
9,977,948
9,707,693
9,698,643
9,458,321
9,417,316
9,257,802
8,813,832
8,813,436
8,811,919
8,699,129
8,375,271
8,323,090
8,004,653
7,730,846
7,032,661
7,008,522
6,866,476
6,819,375
6,735,107
6,682,855
6,517,726
6,349,585
純資産
比率(％)
0.34
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.31
0.31
0.30
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.26
0.26
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.21
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.17
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN
Bank of Scotland CF 6.059% VRN (Perpetual) Reg S
Lloyds Banking Group 7.00% VRN (Perpetual)
RBS Capital Trust (C) 4.243% VRN (Perpetual)
British Insurance Holdings 6.625% VRN 09/12/2030
UniCredit 6.375% VRN 02/05/2023 Reg S
BPCE 6.117% VRN (Perpetual) EMTN
UT2 Funding 5.321% 30/06/2016 (Defaulted)
Transregional (Transcap) 7.74% VRN 18/07/2017
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
GPB Euro. Fin. 8.617% 15/12/2015 Reg S
GCS Holdco Finance I 6.50% 15/11/2018 Reg S
Groupama 4.375% VRN (Perpetual)
Argon Cap. (RBS) 2.852% VRN Perpetual EMTN
Kaisa Group Holdings 10.25% 08/01/2020 Reg S
Unicredit Intl Bank 8.125% VRN (Perpetual)
Bayerische Landesbank 1.097% VRN 07/02/2019 EMTN
Trionista TopCo 6.875% 30/04/2021 Reg S
Emirates NBD Tier 1 5.75% VRN (Perpetual)
Russian Stand Bank (RSF) 8.00% 14/02/2015
Russian Stand Bank (RSF) 9.25% 11/07/2017 Reg S
Societe Generale 8.25% VRN (Perpetual) EMTN
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN
Barclays Bank 6.00% VRN (Perpetual)
Numericable Finance 12.375% 15/02/2019 Reg S
ATF Capital 10.00% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Barclays Bank 7.625% 21/11/2022
Santander Issuances 7.30% VRN 27/07/2019
Finansbank 5.50% 11/05/2016 Reg S
Aviva 5.902% VRN (Perpetual)
Societe Generale 7.875% VRN (Perpetual) Reg S
RBS Group 7.092% VRN (Perpetual)
Barclays Bank 4.875% VRN (Perpetual) EMTN
SPV Credit Fin. (PrivatBank) 10.875% 28/02/2018 144A
Credit Agricole 5.00% VRN (Perpetual)
Alfa Bank (Alfa Bond) 7.75% 28/04/2021 Reg S
Credito Real 7.50% 13/03/2019 Reg S
Barclays Bank 1.50% FRN (Perpetual)
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
Intesa Sanpaolo 8.375% VRN (Perpetual)
HBOS Sterling Jersey 7.881% VRN (Perpetual)
Kaisa Group Holdings 8.875% 19/03/2018 Reg S
Novae Group 6.50% 27/04/2017
Eurobank Ergasias 1.887% FRN 08/06/2017 EMTN
Bank of Moscow (Kuznetski) 6.02% VRN 10/05/2017
Biz Fin (Ukreximbank) 8.75% 22/01/2018
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)
Bank St Petersburg
国コード
通貨
株数または
額面価額
GB
GB
GB
US
NL
IT
FR
IE
IE
FR
IE
LU
FR
IE
KY
LU
DE
DE
AE
LU
LU
FR
GB
GB
LU
NL
IT
GB
ES
TR
GB
FR
GB
GB
GB
FR
IE
MX
GB
GB
IT
GB
KY
GB
GR
LU
GB
GB
RU
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
EUR
RUB
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
CNY
USD
USD
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
4,111,839
4,904,389
4,904,389
6,179,530
4,904,389
7,650,846
5,296,740
5,468,393
8,533,636
4,904,389
277,588,398
4,904,389
5,247,696
4,928,911
6,866,144
4,135,381
5,002,476
4,217,774
6,375,705
39,235,109
6,228,574
5,492,915
2,942,633
3,413,455
3,187,853
7,930,396
3,040,721
4,512,038
2,795,502
4,708,213
2,721,936
4,512,038
3,236,897
3,285,940
5,321,262
2,365,877
4,021,599
3,727,335
2,942,633
1,961,755
1,961,755
1,471,317
2,942,633
1,677,301
2,305,063
2,133,409
1,961,755
1,373,229
1,579,213
− 129 −
時価
（ユーロ）
6,225,364
6,180,157
6,073,842
6,038,365
6,038,034
5,959,923
5,856,973
5,807,346
5,630,022
5,408,812
5,368,344
5,195,570
5,165,081
4,944,951
4,879,760
4,774,059
4,652,198
4,600,090
4,494,019
4,454,693
4,420,022
4,308,517
4,135,443
4,117,308
4,026,725
3,988,356
3,851,819
3,696,445
3,476,311
3,460,549
3,421,051
3,405,232
3,291,134
3,069,257
2,896,786
2,896,742
2,851,573
2,831,948
2,738,001
2,648,596
2,306,423
2,119,346
2,072,404
2,028,693
1,930,490
1,485,671
1,097,152
1,092,757
1,001,992
純資産
比率(％)
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
SPV Credit Fin. (PrivatBank) 9.375% 23/09/2015 EMTN
T & D Bank of Mongolia 8.50% 20/09/2015 EMTN
T & D Bank of Mongolia 10.00% 21/01/2017 EMTN
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021
Barclays Bank 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN
Fukoku Mutual Life 6.50% VRN (Perpetual)
RBS 5.125% 13/01/2024
Abbey National 5.125% 14/04/2021 EMTN
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022 EMTN
Abbey National 3.625% 08/09/2016 EMTN
Santander Int'l Debt 4.625% 21/03/2016 EMTN
Prologis 3.375% 20/02/2024
UBS 4.75% VRN 12/02/2026 EMTN
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
Simon Property Group 2.375% 02/10/2020
Imperial Tobacco Finance 3.375% 26/02/2026 EMTN
Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN
Abbey National Treasury Serv. 2.00% 14/01/2019 EMTN
Svenska Handelsbanken 2.656% VRN 15/01/2024
FCE Bank 1.875% 12/05/2016 EMTN
Imperial Tobacco Finance 2.25% 26/02/2021 EMTN
BBVA Sub Capital Unipers 3.50% VRN 11/04/2024
Channel Link 3.643% FRN 30/06/2050
SMFG GBP2 10.231% VRN (Perpetual) Reg S
Westpac Banking 4.875% 19/11/2019
National Agricultural 4.25% 28/01/2016 Reg S
HSBC Holdings 6.50% 20/05/2024 EMTN
JPMorgan Chase 2.00% 15/08/2017
GE Capital UK Funding 4.375% 31/07/2019 EMTN
Linde Finance 3.875% 01/06/2021 EMTN
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Goldman Sachs Group 2.625% 19/08/2020 EMTN
General Electric Capital 4.65% 17/10/2021 MTN
Marsh & McLennan 4.80% 15/07/2021
Citigroup 4.587% 15/12/2015
Toronto-Dominion Bank 2.375% 19/10/2016
US Bancorp 3.00% 15/03/2022 MTN
American Express 1.55% 22/05/2018
John Deere Capital 2.80% 27/01/2023
MetLife 4.125% 13/08/2042
BTA Bank 5.50% 21/12/2022 Reg S
BTA Bank GDR
GB
MN
MN
GB
US
GB
JP
GB
GB
GB
GB
ES
US
CH
NL
US
GB
NL
GB
SE
GB
GB
ES
GB
KY
AU
KR
GB
US
IE
NL
KY
US
US
US
US
CA
US
US
US
US
KZ
KZ
USD
USD
CNY
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,423,254
1,000,495
2,452,194
3,776,379
86,541
64,906
86,541
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
21,635
43,271
43,271
21,635
43,271
21,635
21,635
19,822
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
8,654
5,361
2,259
790,183
708,486
272,353
160,892
87,876
87,304
71,612
60,236
59,902
57,111
46,416
46,147
45,627
45,384
45,053
44,926
44,811
44,465
44,427
44,326
44,017
43,778
43,765
42,622
36,937
34,884
32,807
32,404
31,666
28,409
24,902
22,602
22,485
17,271
17,093
16,533
16,181
15,571
15,440
15,150
5,981
2,749
895
1,183,451,051
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.02
国債
Greece
Greece
Greece
Greece
GR
GR
GR
GR
EUR
EUR
EUR
EUR
38,303,275
14,713,166
9,808,777
9,220,251
38,058,134
10,744,289
7,402,684
6,852,721
0.84
0.24
0.16
0.15
4.75%
2.00%
2.00%
2.00%
17/04/2019
24/02/2029
24/02/2027
24/02/2028
− 130 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国コード
通貨
株数または
額面価額
Greece 2.00% 24/02/2025
Germany Inflation Linked 1.50% 15/04/2016
Germany Inflation Linked Bond 0.75% 15/04/2018
New Zealand Index Linked 2.00% 20/09/2025
Denmark Inflation Linked 0.10% 15/11/2023
Korea Treasury Inflation Linked 2.75% 10/06/2020
Germany 1.75% 15/02/2024
UK Treasury 4.25% 07/12/2055
UK Treasury 4.50% 07/09/2034
UK Treasury 4.00% 07/03/2022
UK Treasury 3.25% 22/01/2044
Germany 1.50% 04/09/2022
UK Treasury 4.25% 07/12/2027
UK Treasury 4.75% 07/09/2015
UK Treasury 5.00% 07/09/2014
Germany 5.50% 04/01/2031
Japan 1.70% 20/09/2032
Japan 2.00% 20/09/2040
GR
DE
DE
NZ
DK
KR
DE
GB
GB
GB
GB
DE
GB
GB
GB
DE
JP
JP
EUR
EUR
EUR
NZD
DKK
KRW
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
JPY
JPY
4,904,389
324,530
324,530
259,624
757,236
114,234,479
86,541
43,271
43,271
43,271
43,271
43,271
21,635
21,635
21,635
10,818
1,146,672
865,413
3,831,431
390,247
361,569
155,415
104,136
95,355
88,722
62,829
61,829
58,762
50,718
44,192
29,923
27,845
26,767
15,909
8,544
6,556
68,478,577
0.08
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.51
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Pacific Rubiales Energy 7.25% 12/12/2021 144A
Pacific Rubiales Energy 7.25% 12/12/2021 Reg S
Afren 6.625% 09/12/2020 Reg S
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
Southeast Supply Header 4.85% 15/08/2014 144A
CA
CA
GB
GB
US
USD
USD
USD
USD
USD
14,026,552
7,847,022
6,473,793
3,825,423
43,271
11,066,635
6,191,124
4,698,233
3,128,878
31,526
25,116,396
0.24
0.14
0.10
0.07
0.00
0.55
公益事業
EDP Finance 5.25% 14/01/2021 144A
Electricite de France 2.15% 22/01/2019 144A
NL
FR
USD
USD
9,416,426
21,635
7,075,536
15,638
7,091,174
0.16
0.00
0.16
素材
INEOS Group Holdings 6.50% 15/08/2018 Reg S
Norcell Sweden Holding 2 10.75% 29/09/2019 Reg S
Beverage Packaging Holdings 6.00% 15/06/2017 144A
Cemex Espana (Lux.) 8.875% 12/05/2017 Reg S
Severstal (Steel Capital) 6.70% 25/10/2017 Reg S
Evraz Group 7.40% 24/04/2017 Reg S
Lafarge 7.125% 15/07/2036
ARD Finance 11.125% 01/06/2018 144A
LU
SE
LU
ES
LU
LU
FR
LU
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
19,372,335
13,813,701
6,866,144
4,098,107
4,413,950
2,648,370
1,961,755
1,717,157
20,475,038
15,794,772
5,117,948
4,301,394
3,297,340
1,840,420
1,602,221
1,369,677
53,798,810
0.45
0.35
0.11
0.09
0.07
0.04
0.04
0.03
1.18
資本財・サービス
Viridian Group Fundco II 11.125% 01/04/2017 144A
Meccanica Holdings (USA) 6.25% 15/07/2019 144A
Global Ship Lease 10.00% 01/04/2019 144A
Rexel 6.125% 15/12/2019 144A
KY
US
MH
FR
USD
USD
USD
USD
12,751,411
9,808,777
6,915,188
6,768,056
10,205,542
7,713,979
5,226,030
5,191,088
28,336,639
0.22
0.17
0.11
0.11
0.62
情報技術
Alcatel-Lucent (USA) 6.75% 15/11/2020 144A
Neustar 4.50% 15/01/2023
US
US
USD
USD
13,040,769
14,124,639
9,896,467
8,911,284
0.22
0.20
− 131 −
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Yandex 1.125% 15/12/2018 144A
Alcatel-Lucent (USA) 8.875% 01/01/2020 144A
NL
US
USD
USD
14,252,153
4,781,779
8,888,970
3,891,725
31,588,446
0.20
0.09
0.69
一般消費財・サービス
Polish Television Holding 11.00% 15/01/2021 Reg S
EDU UK BondCo 8.875% 15/09/2018 Reg S
VTR Finance 6.875% 15/01/2024 Reg S
Ono Finance II 11.125% 15/07/2019 Reg S
Nara Cable Funding (A) 8.875% 01/12/2018 144A
Gamenet Spa 7.25% 01/08/2018 Reg S
Virgin Media Secured Finance 6.25% 28/03/2029 Reg S
Chrysler Group 8.00% 15/06/2019
Norcell 1b Ab 12.40% 01/12/2019 Reg S
Nielsen Finance 5.00% 15/04/2022 144A
Nara Cable Funding 8.875% 01/12/2018 144A
Columbus Intl 7.375% 30/03/2021 Reg S
Snai 12.00% 15/12/2018 Reg S
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
Jaguar Land Rover 8.125% 15/05/2021 144A
Reynolds Group Issuer 8.50% 15/05/2018
UPCB Finance VI 6.875% 15/01/2022 144A
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
Independent News & Media
Volkswagen Int'l Finance 2.375% 22/03/2017 144A
DIRECTV 3.80% 15/03/2022
NBCUniversal Media 4.375% 01/04/2021
Comcast 4.75% 01/03/2044
Comcast 3.60% 01/03/2024
Discovery Communications 3.25% 01/04/2023
AutoZone 3.125% 15/07/2023
NL
GB
NL
IE
IE
IT
GB
US
SE
US
IE
BB
IT
KY
GB
US
KY
US
IE
NL
US
US
US
US
US
US
EUR
GBP
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
26,974,138
15,113,364
22,245,326
11,839,194
16,233,526
11,917,664
9,606,829
11,170,460
6,669,969
9,710,690
8,729,812
7,601,802
4,168,730
6,081,442
4,757,257
4,904,389
3,923,511
1,528,208
6,495,516
43,271
43,271
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
31,787,592
19,101,517
16,687,082
13,262,579
12,672,533
12,473,606
11,929,951
8,816,762
7,444,699
7,035,856
6,814,836
5,723,975
4,796,162
4,465,457
3,899,637
3,708,279
3,090,660
1,178,689
961,336
32,258
31,219
17,030
16,212
15,828
15,189
14,898
175,993,842
0.70
0.42
0.37
0.29
0.28
0.27
0.26
0.19
0.16
0.15
0.15
0.13
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.03
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.87
生活必需品
Agrokor 8.875% 01/02/2020 144A
Findus Bondco 9.125% 01/07/2018 Reg S
SABMiller Holdings 3.75% 15/01/2022 144A
Heineken 1.40% 01/10/2017 144A
HR
LU
US
NL
USD
EUR
USD
USD
23,148,714
8,680,768
86,541
21,635
18,562,552
9,514,664
64,203
15,436
28,156,855
0.41
0.21
0.00
0.00
0.62
ヘルスケア
Convatec Finance Intl 8.25% 15/01/2019 144A
Fresenius Medical II 5.625% 31/07/2019 144A
Financiere Medicis Lux 7.00% 15/05/2020 Reg S
Grifols Worldwide Operations 5.25% 01/04/2022 Reg S
Fresenius Medical II 5.875% 31/01/2022 144A
Gilead Sciences 4.80% 01/04/2044
Gilead Sciences 3.70% 01/04/2024
AbbVie 1.75% 06/11/2017
LU
US
LU
IE
US
US
US
US
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
29,033,981
12,594,470
7,209,451
8,670,959
4,443,376
21,635
21,635
21,635
21,572,945
9,921,017
7,605,971
6,493,998
3,428,086
16,422
15,853
15,729
49,070,021
0.47
0.22
0.17
0.14
0.08
0.00
0.00
0.00
1.08
電気通信サービス
OTE 4.625% 20/05/2016
GB
EUR
30,014,859
31,296,313
0.69
− 132 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
B Communications 7.375% 15/02/2021 144A
Telecom Italia 4.50% 25/01/2021 EMTN
Digicel Group 7.125% 01/04/2022 Reg S
Sprint 7.125% 15/06/2024 144A
Millicom International Cellular 4.75% 22/05/2020 Reg S
Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019
ERC Ireland 10.00% 15/02/2017 Reg S (Defaulted)
Hellas Telecom. 8.328% 15/07/2015 Reg S (Defaulted)
Hellas II 0.00% 15/01/2015 Reg S (Defaulted)
IL
IT
BM
US
LU
GB
IE
LU
LU
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
32,859,404
12,255,198
12,667,055
9,808,777
8,191,310
6,547,359
52,107,038
12,914,413
12,506,191
25,255,706
12,980,914
9,215,189
7,415,963
5,733,444
5,054,538
521
129
125
96,952,842
0.56
0.29
0.20
0.16
0.13
0.11
0.00
0.00
0.00
2.13
金融
Puma Int'l Financing 6.75% 01/02/2021 Reg S
Aldesa Financial 7.25% 01/04/2021 Reg S
CSG Guernsey I 7.875% VRN 24/02/2041 Reg S
Comcel Trust 6.875% 06/02/2024 Reg S
Boats Investments (ND) 11.00% 31/03/2017 EMTN
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Assicurazioni Generali 10.125% VRN 10/07/2042 EMTN
Natixis 10.00% VRN (Perpetual) Reg S
Barclays 8.25% VRN (Perpetual)
Finmeccanica Finance 4.50% 19/01/2021 EMTN
Lowell Group Fin. 10.75% 01/04/2019 Reg S
Smurfit Kappa 4.875% 15/09/2018 144A
UPCB Finance III 6.625% 01/07/2020 144A
UniCredit 6.95% 31/10/2022 Reg S
Barclays Bank 7.75% VRN 10/04/2023
Banque PSA Finance 5.75% 04/04/2021 Reg S
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A
RBS Capital Trust II 6.425% VRN (Perpetual)
Societe Generale 5.922% VRN (Perpetual) Reg S
Societe Generale 5.922% VRN (Perpetual) 144A
Intesa Sanpaolo 4.00% 09/11/2017 EMTN
Assicurazioni Generali 2.875% 14/01/2020 EMTN
Metropolitan Life GF I 3.00% 10/01/2023 144A
FCC Proudreed 1 A 0.517% FRN 18/08/2017
Bavarian Sky Ger1 A 0.488% FRN 20/06/2020
Brunt 2007-1 C 7.525% FRN 15/01/2019
Eddystone Finance 2006-1 A2 1.053% FRN 19/04/2021
Wells Fargo 3.676% 15/06/2016
Deutsche Annington Finance 5.00% 02/10/2023 144A
Deutsche Annington Finance 3.20% 02/10/2017 144A
BAT Int'l Finance 2.125% 07/06/2017 144A
BAT Int'l Finance 3.25% 07/06/2022 144A
Granite MI 2005-1 A5 0.428% FRN 20/12/2054
LU
LU
GB
KY
NL
ES
IT
FR
GB
LU
GB
IE
KY
IT
GB
FR
DE
US
US
FR
FR
IT
IT
US
FR
LU
GB
GB
US
NL
NL
GB
GB
GB
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
23,688,197
16,969,185
14,320,815
13,781,332
18,912,353
8,435,548
5,198,652
8,337,461
8,239,373
5,492,915
3,923,511
6,866,144
6,620,925
3,923,511
4,708,213
4,904,389
4,217,774
3,992,172
4,413,950
3,285,940
1,324,185
79,618
43,271
43,271
30,472
26,395
19,436
18,549
21,635
21,635
21,635
21,635
21,635
7,804
17,525,705
17,174,232
11,287,851
10,408,468
9,655,282
8,999,583
7,287,782
7,172,149
6,344,920
5,756,902
5,364,719
5,247,756
5,090,173
4,613,306
3,775,585
3,760,541
3,561,766
3,356,357
3,174,662
2,521,102
1,016,763
86,490
45,350
30,579
30,315
26,404
23,819
22,168
16,527
16,327
16,043
15,950
15,448
7,757
143,448,781
0.39
0.38
0.25
0.23
0.21
0.20
0.16
0.16
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.15
国債
US Treasury 2.50% 15/08/2023
US Treasury 1.625% 15/11/2022
US
US
USD
USD
227,171
64,906
162,352
43,567
0.00
0.00
− 133 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
France 2.25% 25/02/2016
US Treasury 0.125% 31/12/2014
US Treasury 1.75% 15/05/2023
FR
US
US
EUR
USD
USD
32,453
43,271
21,635
33,647
31,213
14,539
285,318
0.00
0.00
0.00
0.01
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR
IE
EUR
30,299
426,564,975
426,564,975
9.38
9.38
非上場
エネルギー
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012 (Defaulted)
MPF 10.00% 08/05/2013 (Defaulted)
Remedial Cayman
KY
BM
KY
USD
USD
USD
1,182,415
3,433,072
1,030
19,183
25
0
19,208
0.00
0.00
0.00
0.00
情報技術
Ancestry.com 9.625% 15/10/2018 144A
US
USD
14,566,034
11,021,150
11,021,150
0.24
0.24
一般消費財・サービス
Laureate Education 9.25% 01/09/2019 144A
Gallery Capital
Talon Equityco 23/11/2015
US
LU
BE
USD
USD
EUR
28,028,581
2,147
2,842
21,422,090
2,855,176
0
24,277,266
0.47
0.06
0.00
0.53
金融
Encore Capital Group 2.875% 15/03/2021 144A
Cattles 6.875% 17/01/2014 EMTN (Defaulted)
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025
Nightingale 0.573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)
Damovo Group
US
GB
CH
GB
KY
USD
GBP
EUR
USD
EUR
22,462,100
1,412,464
43,271
129,812
833,746
15,525,961
60,178
48,116
22,932
8
15,657,195
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.34
4
0.00
4,502,563,212
98.99
その他
投資資産合計（取得価額 4,340,915,028ユーロ）
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on Russia 5.00% 20/06/2019
Bought protection on Ukraine 6.75% 20/03/2019
Sold protection on Fiat Fin. 5.625% 20/06/2021
Sold protection on Wendel 4.875% 20/06/2021
Sold protection on UPC 8.00% 20/12/2017
Sold protection on Port. Tel. 4.375% 20/12/2018
Sold protection on Fiat Fin.5.625% 20/06/2021
Sold protection on Alcatel 20/12/2014
Bought protection on Generali Fin. 20/06/2017
Bought protection Itraxx Xover S21 20/06/2019
− 134 −
通貨
契約額等
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
223,443,947
14,590,556
19,421,379
9,710,690
14,203,110
12,162,884
4,855,345
4,266,818
8,729,812
87,788,557
未実現(損)益
（ユーロ）
11,886,865
2,503,716
1,920,791
1,704,020
1,543,396
1,523,164
480,198
125,799
(130,404)
(9,073,915)
12,483,630
純資産
比率(％)
0.26
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
0.01
0.00
(0.00)
(0.20)
0.27
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought GBP Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold NZD
Bought NZD Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought NOK Sold EUR
Bought USD Sold KRW
Bought NOK Sold EUR
Bought USD Sold KRW
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold DKK
Bought DKK Sold EUR
Bought EUR Sold DKK
Bought EUR Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.73103
0.73194
0.73151
0.73145
0.73116
0.73079
0.83396
0.73118
0.72959
0.72943
0.72731
0.72780
0.72569
0.72517
0.72485
0.72774
0.72328
0.82412
0.72679
0.72736
0.72611
0.72433
0.72466
0.82407
0.72235
0.72560
1.38942
0.72373
1.21781
0.72124
1.21720
0.82408
1.21717
0.62791
1.62319
0.72612
1.38692
8.30145
0.00097
8.26235
0.00097
0.72326
0.13398
7.46444
0.13399
0.72068
1.38564
1.38440
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
07/05/2014
22/05/2014
03/06/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
07/05/2014
22/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
22/05/2014
03/06/2014
03/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
03/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
299,364,921
141,455,748
142,870,305
142,870,305
142,163,027
141,809,387
20,705,300
14,617,330
13,516,097
12,950,274
15,346,534
10,862,387
15,513,452
16,806,357
15,373,411
8,545,342
22,951,902
20,691,840
7,096,128
6,338,632
6,490,697
9,354,469
7,315,384
9,177,049
10,626,863
1,727,227
4,622,646
1,756,046
11,074,382
20,376,700
119,745,635
1,041,230
119,984,409
142,478
141,553
64,584
6,437,240
78,864
82,410
79,237
82,504
22,776
98,435
98,431
98,454
17,160
11,554
19,691
− 135 −
未実現(損)益
（ユーロ）
4,135,752
2,132,162
2,068,615
2,058,119
1,990,781
1,911,535
311,670
205,052
159,735
150,181
132,816
101,352
99,457
95,578
80,716
79,086
70,492
63,672
56,284
55,285
45,411
42,289
36,437
27,725
18,848
10,920
8,615
6,440
6,026
4,972
4,787
3,239
2,460
1,795
926
455
412
394
267
104
97
70
5
3
(6)
(8)
(10)
(35)
純資産
比率(％)
0.09
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
KRW
KRW
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
EUR
USD
USD
NOK
CHF
NZD
GBP
KRW
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
USD
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
1.38113 07/05/2014
1.38349 07/05/2014
1032.20002 07/05/2014
1030.00000 07/05/2014
0.12059 07/05/2014
0.81934 22/05/2014
0.61464 03/06/2014
1.21683 22/05/2014
0.00094 07/05/2014
1.21330 03/06/2014
0.72100 22/05/2014
1.38180 07/05/2014
1.20938 07/05/2014
1.38217 22/05/2014
1.21698 22/05/2014
1.38396 22/05/2014
0.72042 22/05/2014
0.71937 22/05/2014
1.21288 22/05/2014
0.71800 22/05/2014
1.37927 22/05/2014
1.21686 22/05/2014
1.21681 22/05/2014
1.37775 22/05/2014
1.21670 22/05/2014
1.21667 22/05/2014
1.21442 22/05/2014
1.38110 22/05/2014
1.38112 22/05/2014
1.38347 22/05/2014
1.20474 22/05/2014
1.19720 22/05/2014
1.19451 22/05/2014
1.19792 22/05/2014
1.20816 22/05/2014
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
EUR Sold CZK at 0.03643 07/05/2014
EUR Sold CZK at 0.03643 02/05/2014
CZK Sold EUR at 27.45349 02/05/2014
CZK Sold EUR at 27.42250 02/05/2014
CZK Sold EUR at 27.42513 02/05/2014
CZK Sold EUR at 27.38367 02/05/2014
CZK Sold EUR at 27.44160 04/06/2014
CZK Sold EUR at 27.42250 07/05/2014
A-ACC Shares (SEK) (hedged)
Bought SEK Sold EUR at 9.07238 04/06/2014
Bought SEK Sold EUR at 9.06941 04/06/2014
純資産
比率(％)
11,905
32,840
82,600
82,777
79,341
6,676,652
142,154
7,380,534
82,504
1,044,315
35,795,377
1,762,388
1,044,469
4,932,867
119,626,247
9,456,793
22,589,068
9,672,744
7,037,891
6,289,123
5,145,929
131,875,402
120,581,347
5,580,179
119,387,472
119,506,860
21,832,387
12,884,709
14,988,103
27,114,296
8,249,674
8,366,674
14,025,640
19,913,830
44,982,812
(49)
(80)
(97)
(273)
(392)
(537)
(930)
(1,932)
(2,549)
(3,237)
(3,501)
(6,457)
(6,753)
(16,573)
(16,911)
(19,573)
(20,206)
(22,724)
(24,679)
(26,722)
(28,060)
(31,799)
(33,183)
(36,528)
(43,601)
(47,278)
(49,001)
(53,258)
(61,692)
(65,835)
(84,123)
(137,109)
(260,859)
(314,629)
(332,336)
14,427,512
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
0.32
2,352,750
678,258
167,567
162,946
207,412
141,552
3,049,239
2,356,922
1,991
581
(114)
(294)
(355)
(456)
(2,642)
(4,172)
(5,461)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
77,157,262
79,855,029
− 136 −
未実現(損)益
（ユーロ）
377,845
364,786
0.01
0.01
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（ユーロ）
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
SEK
SEK
EUR
EUR
at
at
at
at
at
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
SEK
EUR
EUR
SEK
SEK
9.05037
0.11030
0.11027
8.94915
8.94630
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
8,131,599
79,571,377
77,570,069
72,014,214
78,244,629
23,674
(366,011)
(382,178)
(598,111)
(674,560)
(1,254,555)
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.03)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.72307
EUR Sold USD at 0.72314
EUR Sold USD at 0.72294
EUR Sold USD at 0.72292
USD Sold EUR at 1.38889
USD Sold EUR at 1.38320
USD Sold EUR at 1.38066
USD Sold EUR at 1.38316
USD Sold EUR at 1.38315
USD Sold EUR at 1.38274
USD Sold EUR at 1.38290
USD Sold EUR at 1.37960
USD Sold EUR at 1.37920
USD Sold EUR at 1.37930
USD Sold EUR at 1.37901
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
81,935,515
72,104,119
73,546,201
72,825,160
18,442,785
14,354,416
22,886,830
73,021,039
73,744,713
72,320,228
84,282,305
62,336,683
59,139,867
63,075,473
61,638,332
230,067
209,782
193,181
189,704
26,685
(38,144)
(102,650)
(190,900)
(193,483)
(211,179)
(236,324)
(327,141)
(327,422)
(344,890)
(349,832)
(1,472,546)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.03)
A-MDIST Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72314
Bought EUR Sold USD at 0.72312
Bought EUR Sold USD at 0.72317
Bought USD Sold EUR at 1.38272
Bought USD Sold EUR at 1.37990
Bought USD Sold EUR at 1.38056
Bought USD Sold EUR at 1.38280
Bought USD Sold EUR at 1.38273
Bought USD Sold EUR at 1.38271
Bought USD Sold EUR at 1.37877
Bought USD Sold EUR at 1.37839
Bought USD Sold EUR at 1.37847
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
86,524,942
87,245,983
78,822,131
14,140,101
12,547,503
16,139,439
87,503,742
86,784,839
88,003,422
68,901,842
69,646,270
72,667,464
252,115
251,368
233,043
(42,448)
(63,180)
(73,632)
(251,793)
(253,980)
(258,752)
(402,930)
(426,316)
(441,057)
(1,477,562)
0.01
0.01
0.01
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.03)
72,123
72,486
72,244
88
(92)
(121)
(125)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought EUR Sold HKD at 0.09312 07/05/2014
Bought HKD Sold EUR at 10.73731 04/06/2014
Bought HKD Sold EUR at 10.73449 07/05/2014
− 137 −
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
通貨
先物取引
Euro Bobl Future 06/06/2014
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014
Euro Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2014
Euro Bond Future 06/06/2014
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014
Long Gilt Future 26/06/2014
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
通貨
金利スワップ取引
Receive fixed 4.222% pay float. (3m USDLIBOR) 16/09/2018
Receive 3.14% pay 6m EURIBOR 04/08/2021
USD
EUR
通貨
インフレーション スワップ
Pay fixed 1.2275% receive float. (Euro HICP) 03/04/2019
EUR
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 138 −
契約額等
48,707,461
(291,806)
(1,990,010)
(284,202)
(813,064)
129,062,002
(104,833,501)
契約額等
173,083
86,541
契約額等
173,083
未実現(損)益
（ユーロ）
185,647
(4,145)
(4,543)
(5,801)
(8,792)
(257,217)
(1,736,009)
(1,830,860)
未実現(損)益
（ユーロ）
14,256
11,218
25,474
未実現(損)益
（ユーロ）
(22)
(22)
純資産
比率(％)
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.04)
(0.04)
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
25,097,096
0.58
4,548,555,793
100.00
品
名：v9441_04-02_(v9440流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国名
イギリス
ルクセンブルグ
アイルランド
オランダ
フランス
イタリア
アメリカ合衆国
ドイツ
ケイマン諸島
スペイン
ギリシャ
スウェーデン
ポルトガル
スイス
ベルギー
香港
オーストリア
トルコ
イスラエル
クロアチア
カナダ
メキシコ
ナイジェリア
チェコ共和国
ハンガリー
バングラデシュ
バミューダ
日本
ブルガリア
キプロス
バージン諸島（英領）
フィンランド
バルバドス
チリ
マーシャル諸島
アラブ首長国連邦
ロシア
モンゴル
シンガポール
韓国
ニュージーランド
デンマーク
オーストラリア
カザフスタン
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
LU
IE
NL
FR
IT
US
DE
KY
ES
GR
SE
PT
CH
BE
HK
AT
TR
IL
HR
CA
MX
NG
CZ
HU
BD
BM
JP
BG
CY
VG
FI
BB
CL
MH
AE
RU
MN
SG
KR
NZ
DK
AU
KZ
− 139 −
純資産比率(％)
21.17
17.94
14.50
8.74
8.14
5.49
3.66
2.46
2.23
1.83
1.51
1.15
1.15
0.95
0.91
0.79
0.67
0.63
0.56
0.51
0.49
0.49
0.45
0.37
0.33
0.23
0.22
0.22
0.21
0.18
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.01
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主としてエマージング債券へ投資を行うことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ロー
カル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行うことができます。投資対象
国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含みます。
）や中東等を含みます。
主な投資対象
エマージング債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 140 −
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
50,442,824
629,134
29
51,071,987
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
9,843,736
2,640,058
399,428
169,089
401,712
212,926
13,666,949
2,554,774
(2,152)
16,219,571
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
34,852,416
(28,911,578)
180,390
10,892,028
(4,592,147)
(1,558,229)
(56,494,606)
183,182
(3,838,534)
331,034
(1,004,740)
(49,960,784)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(16,594,388)
152,665,180
(554,855,195)
(4,668,007)
(406,858,022)
(473,413,194)
純資産額
期首
期末
1,172,618,858
699,205,664
− 141 −
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Petroleos Mexicanos 6.625% (Perpetual) 144A
Pemex Project Funding MT 8.625% 01/02/2022
Petroleos de Venezuela 8.50% 02/11/2017 144A
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 Reg S
SOCAR 5.45% 09/02/2017
Novatek (Novatek Finance) 4.422% 13/12/2022 Reg S
Pacific Rubiales Energy 5.375% 26/01/2019 Reg S
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043
Gaz Capital (Gazprom) 8.625% 28/04/2034 Reg S
Pertamina Persero 6.00% 03/05/2042 144A
Oil India 3.875% 17/04/2019
KazMunayGas National 6.375% 09/04/2021 144A
Petroleos de Venezuela 12.75% 17/02/2022 144A
KazMunayGas National 7.00% 05/05/2020 144A
MX
US
VE
ID
AZ
IE
CA
CO
LU
ID
IN
KZ
VE
KZ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9,162,305
4,081,390
4,868,516
4,081,390
2,582,104
2,498,810
1,832,461
1,540,933
1,665,874
1,665,874
1,324,370
949,548
966,207
799,619
9,521,944
5,085,412
4,424,882
3,645,035
2,737,919
2,065,097
1,886,528
1,841,820
1,840,316
1,487,769
1,321,398
1,036,759
944,518
902,200
38,741,597
1.36
0.73
0.63
0.52
0.39
0.30
0.27
0.26
0.26
0.21
0.19
0.15
0.14
0.13
5.54
公益事業
State Grid Overseas Invest. 2.75% 07/05/2019 Reg S
CFE 4.875% 15/01/2024 Reg S
Power Sector A&L 7.39% 02/12/2024 Reg S
Saudi Elec Global 4.00% 08/04/2024 Reg S
Rushydro 7.875% 28/10/2015 EMTN
Empresa Nacional de Electricidad 4.25% 15/04/2024
Federal Grid 8.446% 13/03/2019 EMTN
VG
MX
PH
KY
IE
CL
IE
USD
USD
USD
USD
RUB
USD
RUB
6,663,495
3,331,747
2,498,810
2,748,692
97,120,433
1,582,580
41,646,841
6,635,664
3,439,211
3,172,167
2,774,198
2,621,911
1,582,127
1,072,267
21,297,545
0.95
0.49
0.45
0.40
0.37
0.23
0.15
3.05
素材
Chalieco Hong Kong 6.875% VRN (Perpetual)
Braskem Finance 6.45% 03/02/2024
China Shanshui 8.50% 25/05/2016 Reg S
Mongolian Mining 8.875% 29/03/2017 144A
HK
KY
KY
KY
USD
USD
USD
USD
3,331,747
1,665,874
1,166,112
832,937
3,373,116
1,739,442
1,208,591
516,420
6,837,569
0.48
0.25
0.17
0.07
0.98
資本財・サービス
Kazakhstan Temir Zholy 6.95% 10/07/2042 Reg S
Georgian Railway 7.75% 11/07/2022 144A
Avic International Finance 4.80% 10/04/2017
RZD Capital (Russian Railways) 3.374% 20/05/2021
China Automation Group 7.75% 20/04/2016
Shortline (Ukraine Railways) 9.50% 21/05/2018 Reg S
Kazakhstan Temir Zholy 6.375% 06/10/2020 144A
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S
NL
GE
VG
IE
KY
GB
NL
CR
USD
USD
CNY
EUR
USD
USD
USD
USD
4,997,621
3,131,842
16,658,736
2,040,695
2,448,834
1,665,874
1,103,641
1,249,405
5,140,151
3,402,100
2,691,702
2,632,123
2,488,246
1,252,435
1,201,553
1,044,121
19,852,431
0.74
0.49
0.38
0.38
0.36
0.18
0.17
0.15
2.84
生活必需品
JBS Investments 7.75% 28/10/2020 Reg S
JBS Investments 7.25% 03/04/2024 Reg S
AT
AT
USD
USD
3,081,866
1,415,993
3,295,994
1,433,768
4,729,762
0.47
0.21
0.68
− 142 −
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
電気通信サービス
China Unicom 4.00% 16/04/2017 EMTN
HK
CNY
33,317,473
5,345,933
5,345,933
0.76
0.76
金融
Zenith Bank 6.25% 22/04/2019 Reg S
Export-Import Bank India 3.875% 02/10/2019 Reg S
HLP Finance 4.45% 16/04/2021 EMTN
Alpha Star Holding 4.97% 09/04/2019 Reg S
Emirates NBD Tier 1 5.75% VRN (Perpetual)
Yuexiu REIT MTN 3.10% 14/05/2018 EMTN
RSHB (Russian Agri. Bank) 8.50% 16/10/2023 Reg S
SB Cap. (SberBank) 5.50% VRN 26/02/2024 Reg S
Russian Stand Bank (RSF) 8.00% 14/02/2015
United Overseas Bank 3.75% VRN 19/09/2024 EMTN
Modern Land China 11.00% 22/01/2017
VEB (Vnesheconombank) 5.942% 21/11/2023 Reg S
Devt Bank of Mongolia 5.75% 21/03/2017 Reg S
BBVA Bancomer Texas 4.375% 10/04/2024 Reg S
Gazprom Neft (GPN Capital) 4.375% 19/09/2022 Reg S
Korea Land & Housing 1.875% 02/08/2017 Reg S
Kaisa Group Holdings 8.875% 19/03/2018 Reg S
CIFI Holdings Group 8.875% 27/01/2019
Oversea-Chinese 4.00% VRN 15/10/2024 Reg S
MDC-GMTN B.V. 3.25% 28/04/2022 Reg S
DIP Sukuk 4.291% 20/02/2019 Reg S
African Export-Import Bank 8.75% 13/11/2014 EMTN
Biz Fin (Ukreximbank) 8.375% 27/04/2015 Reg S
Theta Capital Pte 7.00% 11/04/2022
Financing Of Infrastructure 8.375% 03/11/2017 144A
Pacific Emerald Pte 9.75% 25/07/2018 Reg S
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)
NG
IN
VG
KY
AE
VG
LU
LU
LU
SG
KY
IE
MN
MX
LU
KR
KY
KY
SG
NL
KY
SU
GB
SG
UA
SG
NL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
USD
CNY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
9,995,242
7,204,904
6,663,495
4,164,684
4,164,684
4,164,684
4,164,684
4,164,684
20,823,421
3,315,089
19,990,484
3,331,747
2,831,985
2,457,164
2,790,338
1,665,874
1,665,874
1,665,874
1,582,580
1,290,219
1,207,758
1,157,782
1,420,157
832,937
887,078
583,056
249,881
10,023,978
7,192,969
6,616,457
4,103,426
4,071,308
3,950,661
3,904,802
3,658,831
3,278,990
3,268,356
3,095,872
2,963,436
2,681,284
2,447,041
2,317,923
1,665,374
1,627,142
1,581,885
1,572,843
1,277,065
1,207,711
1,201,384
1,184,356
833,282
745,145
610,096
3
77,081,620
1.43
1.03
0.95
0.59
0.58
0.57
0.56
0.52
0.47
0.47
0.44
0.42
0.38
0.35
0.33
0.24
0.23
0.23
0.22
0.18
0.17
0.17
0.17
0.12
0.11
0.09
0.00
11.02
国債
Mexico 8.50% 13/12/2018
Poland 4.00% 22/01/2024
Rwanda 6.625% 02/05/2023 Reg S
Turkey 7.375% 05/02/2025
Venezuela 12.75% 23/08/2022 Reg S
India 7.16% 20/05/2023
Belarus 8.75% 03/08/2015
Poland 5.00% 23/03/2022
Georgia 6.875% 12/04/2021 Reg S
Russia 4.875% 16/09/2023 Reg S
Colombia 4.00% 26/02/2024
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S
Republic Of Azerbaijan 4.75% 18/03/2024 Reg S
South Africa 4.665% 17/01/2024
Turkey 5.625% 30/03/2021
MX
PL
RW
TR
VE
IN
BY
PL
GE
RU
CO
HR
AZ
ZA
TR
MXN
USD
USD
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
174,916,733
13,326,989
12,369,112
10,078,536
11,615,304
691,337,562
9,745,361
8,329,368
8,162,781
8,995,718
8,329,368
8,329,368
8,329,368
8,246,075
6,996,669
15,271,071
13,475,772
12,478,003
12,048,889
11,658,571
10,121,627
9,841,148
9,092,259
8,830,631
8,581,388
8,439,941
8,437,458
8,424,111
8,357,883
7,546,719
2.18
1.93
1.78
1.72
1.67
1.45
1.41
1.30
1.26
1.23
1.21
1.21
1.20
1.20
1.08
− 143 −
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
Ghana 7.875% 07/08/2023 Reg S
South Africa 5.875% 16/09/2025
Indonesia 6.75% 15/01/2044 Reg S
Barbados 7.00% 04/08/2022 Reg S
Lithuania 6.625% 01/02/2022 144A
Ukraine 9.25% 24/07/2017 Reg S
Turkey 4.125% 11/04/2023
Latvia 2.875% 30/04/2024 EMTN
Turkey 5.75% 22/03/2024
Panama 9.375% 01/04/2029
Turkey 2.803% 26/03/2018 Reg S
Peru 5.625% 18/11/2050
India 8.83% 25/11/2023
Turkey 6.625% 17/02/2045
Ukraine 9.25% 24/07/2017 144A
Mexico 5.75% 12/10/2110
Namibia 5.50% 03/11/2021 144A
Sri Lanka 5.125% 11/04/2019 Reg S
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S
Uruguay 7.625% 21/03/2036
Belarus 8.95% 26/01/2018
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 144A
Turkey 7.00% 11/03/2019
Pakistan 7.25% 15/04/2019 Reg S
Argentina 8.75% 02/06/2017
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S
Zambia 8.50% 14/04/2024 Reg S
Zambia 5.375% 20/09/2022 144A
Ivory Coast 5.75% 31/12/2032 Reg S
Brazil 8.25% 20/01/2034
Turkey 7.00% 05/06/2020
Rwanda 6.625% 02/05/2023 144A
Venezuela 8.50% 08/10/2014
Russia 4.50% 04/04/2022 Reg S
Serbia 5.25% 21/11/2017 Reg S
Brazil 12.25% 06/03/2030
Venezuela 9.25% 07/05/2028 Reg S
Gabonese Republic 6.375% 12/12/2024 Reg S
Turkey 7.25% 05/03/2038
Serbia 6.75% 01/11/2024 144A
Turkey 8.00% 14/02/2034
Argentina 8.28% 31/12/2033
Venezuela 7.65% 21/04/2025
Jordan 3.875% 12/11/2015 Reg S
Argentina 2.50% 31/12/2038
Uruguay 7.875% 15/01/2033
国コード
通貨
株数または
額面価額
GH
ZA
ID
BB
LT
UA
TR
LV
TR
PA
TR
PE
IN
TR
UA
MX
NA
LK
RU
UY
BY
DO
TR
PK
AR
IQ
ZM
ZM
CI
BR
TR
RW
VE
RU
RS
BR
VE
GA
TR
RS
TR
AR
VE
JO
AR
UY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7,413,138
6,163,732
6,080,439
7,038,316
5,164,208
6,530,225
4,164,684
4,164,684
5,330,796
3,581,628
4,997,621
4,439,553
291,527,888
4,164,684
4,997,621
4,356,260
3,998,097
4,164,684
2,523,799
2,990,243
3,881,486
3,390,053
3,031,890
3,331,747
3,539,981
3,619,110
2,915,279
3,265,112
2,948,596
1,999,048
2,198,953
2,498,810
2,357,211
2,332,223
2,082,342
1,074,488
2,248,929
1,665,874
1,328,534
1,239,272
891,242
1,278,751
1,124,465
832,937
1,911,590
458,115
− 144 −
時価
（米ドル）
6,934,538
6,775,483
6,758,408
6,628,334
6,162,352
5,899,317
5,893,426
5,754,127
5,724,989
5,192,983
4,887,706
4,883,509
4,831,931
4,673,402
4,514,783
4,384,719
4,215,097
4,190,726
4,054,293
3,941,215
3,925,527
3,804,036
3,470,832
3,348,408
3,313,265
3,254,060
3,056,183
2,906,618
2,792,903
2,718,706
2,540,506
2,514,427
2,357,447
2,220,394
2,157,025
1,884,411
1,815,504
1,781,026
1,597,828
1,259,324
1,144,444
1,030,194
845,935
837,325
806,739
611,401
316,901,277
純資産
比率(％)
0.99
0.97
0.97
0.95
0.88
0.84
0.84
0.82
0.82
0.74
0.70
0.70
0.69
0.67
0.65
0.63
0.60
0.60
0.58
0.56
0.56
0.54
0.50
0.48
0.47
0.47
0.44
0.42
0.40
0.39
0.36
0.36
0.34
0.32
0.31
0.27
0.26
0.25
0.23
0.18
0.16
0.15
0.12
0.12
0.12
0.09
45.32
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Petroleos Mexicanos 5.50% 27/06/2044
Petroleos de Venezuela 9.00% 17/11/2021 Reg S
Petroleos de Venezuela 4.90% 28/10/2014
Pacific Rubiales Energy 5.125% 28/03/2023 Reg S
Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
Indo Energy Finance II 6.375% 24/01/2023 Reg S
MX
VE
VE
CA
MX
NL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7,367,326
4,164,684
3,331,747
3,248,454
2,507,140
2,248,929
7,250,808
3,437,295
3,244,849
3,145,950
2,821,185
1,760,090
21,660,177
1.04
0.49
0.46
0.45
0.40
0.25
3.10
公益事業
Abu Dhabi National Energ 3.875% 06/05/2024 Reg S
AE
USD
3,165,160
3,149,651
3,149,651
0.45
0.45
素材
Minera Y Metalurgica Del Boleo 2.875% 05/2019 Reg S
Codelco 5.625% 21/09/2035 144A
Codelco 6.15% 24/10/2036 144A
MX
CL
CL
USD
USD
USD
9,995,242
1,166,112
999,524
9,952,762
1,258,762
1,145,169
12,356,693
1.42
0.18
0.16
1.77
資本財・サービス
Alfa 5.25% 25/03/2024 Reg S
MX
USD
2,082,342
2,124,417
2,124,417
0.30
0.30
情報技術
Lenovo Group 4.7% 05/2019 Reg S
HK
USD
5,414,089
5,503,151
5,503,151
0.79
0.79
一般消費財・サービス
VTR Finance 6.875% 15/01/2024 Reg S
Arcos Dorados Holdings 10.25% 13/07/2016 144A
Marfrig Overseas 9.50% 04/05/2020 144A
NL
VG
KY
USD
BRL
USD
3,519,158
4,581,153
666,349
3,661,218
1,909,668
678,589
6,249,475
0.52
0.27
0.10
0.89
生活必需品
Kimberly-Clark De Mexico 3.80% 08/04/2024 Reg S
MX
USD
2,373,037
2,401,776
2,401,776
0.34
0.34
金融
China Ovrs Finance 4.25% 05/2019 Reg S
Turkiye Garanti Bankasi 4.75% 17/10/2019 Reg S
Fondo MIVIVIENDA 3.50% 31/01/2023 Reg S
KY
TR
PE
USD
USD
USD
9,995,242
1,665,874
499,762
10,058,462
1,670,106
464,601
12,193,169
1.44
0.24
0.07
1.74
国債
South Africa 8.00% 31/01/2030
Venezuela 11.75% 21/10/2026 Reg S
Brazil 4.25% 07/01/2025
Venezuela 11.95% 05/08/2031 Reg S
Colombia 5.625% 26/02/2044
Panama 6.70% 26/01/2036
Turkey 11.875% 15/01/2030
Argentina 7.00% 03/10/2015
Costa Rica Government 4.25% 26/01/2023 Reg S
Brazil 7.125% 20/01/2037
ZA
VE
BR
VE
CO
PA
TR
AR
CR
BR
ZAR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
174,916,733
13,481,082
9,828,654
8,745,837
4,539,506
3,789,863
2,615,422
4,164,684
3,664,922
1,999,048
15,330,567
12,621,326
9,804,820
8,182,823
4,876,616
4,580,049
4,389,789
4,046,713
3,390,311
2,458,879
2.19
1.81
1.40
1.17
0.70
0.66
0.63
0.58
0.48
0.35
− 145 −
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Belize 5.00% 20/02/2038 144A
Venezuela 9.25% 15/09/2027
Belize 5.00% 20/02/2038 Reg S
BZ
VE
BZ
USD
USD
USD
3,498,335
2,082,342
2,415,517
2,440,088
1,752,863
1,684,823
75,559,667
0.35
0.25
0.24
10.81
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
2,598
44,199,653
44,199,653
6.32
6.32
非上場
素材
Sino Forest 0.00% 21/10/2017 144a (Defaulted)
Sino Forest 0.00% 28/07/2014 Reg S (Defaulted)
CA
CA
USD
USD
6,005,474
549,738
60
5
65
0.00
0.00
0.00
国債
Nigeria 3.783% 08/05/2014
Nigeria 9.688% 09/07/2014
Ecuador 9.375% 15/12/2015 144A
NG
NG
EC
NGN
NGN
USD
868,495,727
757,972,508
888,744
5,396,556
4,627,778
952,912
10,977,246
0.77
0.66
0.14
1.57
4
0.00
687,162,878
98.28
その他
投資資産合計
(取得価額 696,276,213米ドル）
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on CDSI S21 5Y 20/06/2019
通貨
契約額等
USD
13,826,751
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
Bought BRL Sold USD
Bought TRY Sold USD
Bought TRY Sold USD
Bought USD Sold CLP
Bought TRY Sold USD
Bought COP Sold USD
Bought IDR Sold USD
Bought TRY Sold USD
Bought ZAR Sold USD
Bought ZAR Sold USD
Bought COP Sold USD
Bought KRW Sold USD
Bought USD Sold CNY
Bought KRW Sold USD
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
2.48300 22/05/2014
2.26455 22/05/2014
2.27237 22/05/2014
0.00180 22/05/2014
2.25794 22/05/2014
2040.00000 22/05/2014
12034.99999 22/05/2014
2.22502 22/05/2014
11.26480 22/05/2014
11.08070 22/05/2014
2020.00000 22/05/2014
1075.60000 22/05/2014
0.16518 22/05/2014
1070.30000 22/05/2014
7,047,927
9,412,769
3,106,880
9,399,020
3,104,598
3,217,822
4,613,535
3,150,912
2,042,857
2,756,034
3,100,531
3,197,719
3,193,114
2,978,697
− 146 −
未実現(損)益
（米ドル）
(1,400,788)
(1,400,788)
未実現(損)益
（米ドル）
735,190
597,720
208,696
199,203
187,508
171,631
171,514
141,585
137,251
137,100
133,356
128,352
108,915
104,294
純資産
比率(％)
(0.20)
(0.20)
純資産
比率(％)
0.11
0.09
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
MXN
MXN
ZAR
THB
ZAR
HUF
USD
PHP
USD
USD
ILS
MXN
BRL
RUB
PLN
USD
RUB
USD
EUR
USD
MXN
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
TRY
JPY
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
BRL
IDR
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
MXN
USD
RUB
USD
USD
RUB
ZAR
MXN
EUR
MXN
PLN
USD
INR
MXN
USD
USD
USD
TRY
THB
BRL
ZAR
TRY
IDR
THB
THB
ILS
PLN
RUB
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
10.84627 22/05/2014
10.81807 22/05/2014
10.77773 22/05/2014
10.76800 22/05/2014
13.35000 22/05/2014
13.35500 22/05/2014
10.70950 22/05/2014
32.54500 22/05/2014
10.69155 22/05/2014
224.00060 22/05/2014
0.00178 22/05/2014
44.93800 22/05/2014
0.44809 22/05/2014
0.00009 22/05/2014
3.48949 22/05/2014
13.22050 22/05/2014
2.30480 22/05/2014
36.12500 22/05/2014
3.04940 22/05/2014
0.00982 22/05/2014
35.97000 22/05/2014
0.07637 22/05/2014
0.72272 22/05/2014
0.02796 22/05/2014
13.11950 22/05/2014
565.85000 22/05/2014
0.02786 22/05/2014
0.09464 22/05/2014
0.07609 22/05/2014
1.38344 22/05/2014
0.07617 22/05/2014
0.32856 22/05/2014
562.30000 22/05/2014
0.01644 22/05/2014
0.07599 22/05/2014
2.12341 22/05/2014
101.91100 22/05/2014
563.70000 22/05/2014
0.46601 22/05/2014
0.03059 22/05/2014
0.43596 22/05/2014
0.09362 22/05/2014
0.46447 22/05/2014
0.00008 22/05/2014
0.03049 22/05/2014
0.03048 22/05/2014
0.28427 22/05/2014
0.32590 22/05/2014
0.02740 22/05/2014
3,134,686
3,120,607
3,128,886
2,984,046
3,152,494
3,016,847
3,145,864
9,420,824
3,179,035
3,330,991
3,158,962
3,059,817
3,629,652
2,420,782
3,287,596
3,021,014
1,018,765
3,133,410
4,753,591
6,560,858
3,365,718
9,590,729
3,399,879
3,951,421
3,196,390
3,163,773
3,234,646
7,561,729
3,541,620
4,018,748
6,692,693
3,407,210
1,644,541
3,142,807
3,471,721
7,025,039
9,782,347
4,522,003
3,496,689
3,107,783
1,674,796
3,237,179
3,484,562
2,364,268
3,178,318
3,179,321
3,280,056
4,834,020
3,181,439
− 147 −
未実現(損)益
（米ドル）
86,316
77,591
65,839
60,042
58,247
56,891
45,863
44,599
40,941
34,365
30,446
27,804
27,254
27,134
26,873
25,971
25,529
25,504
25,235
19,396
12,836
9,385
7,797
7,550
2,850
(3,956)
(5,467)
(7,630)
(9,186)
(9,836)
(10,655)
(11,474)
(12,361)
(13,630)
(13,662)
(19,535)
(20,658)
(22,815)
(26,960)
(28,834)
(33,107)
(38,033)
(38,301)
(39,347)
(39,569)
(40,538)
(52,813)
(55,379)
(57,680)
純資産
比率(％)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
BRL
ZAR
ZAR
TRY
BRL
PHP
USD
ZAR
ZAR
HUF
INR
TRY
INR
ZAR
ZAR
EUR
COP
TRY
BRL
INR
TRY
KRW
MXN
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.41701 22/05/2014
0.09173 22/05/2014
0.09199 22/05/2014
0.46596 22/05/2014
0.43346 22/05/2014
0.02216 22/05/2014
551.95000 22/05/2014
0.09194 22/05/2014
0.09400 22/05/2014
0.00434 22/05/2014
0.01585 22/05/2014
0.44213 22/05/2014
0.01589 22/05/2014
0.09218 22/05/2014
0.09053 22/05/2014
1.36622 22/05/2014
0.00050 22/05/2014
0.43701 22/05/2014
0.42299 22/05/2014
0.01572 22/05/2014
0.44185 22/05/2014
0.00093 22/05/2014
0.07438 22/05/2014
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (CHF) (hedged)
CHF Sold USD at 0.88312 07/05/2014
CHF Sold USD at 0.88029 04/06/2014
USD Sold CHF at 1.13573 07/05/2014
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.72505
EUR Sold USD at 0.72207
EUR Sold USD at 0.72061
USD Sold EUR at 1.38499
A-ACC
Bought
Bought
Bought
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
1,121,717
2,279,692
2,502,217
9,905,655
3,059,902
6,393,831
3,362,673
3,385,292
12,829,720
3,365,356
3,258,778
2,241,808
3,452,945
4,905,876
3,186,361
10,209,168
6,643,657
2,539,490
5,105,517
5,680,579
5,223,714
9,715,264
15,857,224
(69,952)
(72,291)
(72,482)
(77,394)
(77,649)
(83,135)
(86,705)
(100,057)
(100,326)
(125,529)
(130,523)
(131,294)
(131,849)
(132,229)
(141,487)
(151,760)
(167,120)
(176,381)
(249,846)
(274,450)
(309,012)
(334,879)
(396,681)
(169,884)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.04)
(0.04)
(0.04)
(0.05)
(0.06)
(0.02)
671,480
683,866
673,792
2,312
309
(301)
2,320
0.00
0.00
(0.00)
0.00
07/05/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
43,079,781
46,020,559
2,650,520
45,968,248
239,520
62,423
(1,573)
(62,854)
237,516
0.03
0.01
(0.00)
(0.01)
0.03
Shares (SEK) (hedged)
SEK Sold USD at 6.55625 04/06/2014
SEK Sold USD at 6.49134 07/05/2014
USD Sold SEK at 0.15260 07/05/2014
11,258,563
11,093,092
11,066,820
79,773
(26,272)
(78,282)
(24,781)
0.01
(0.00)
(0.01)
(0.00)
110,994
138,824
9,731
11,782
12,670
15,827
138,047
891
155
10
(3)
(145)
(149)
(154)
605
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-MDIST Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.08654
Bought AUD Sold USD at 1.08123
Bought AUD Sold USD at 1.07898
Bought USD Sold AUD at 0.92753
Bought AUD Sold USD at 1.06554
Bought AUD Sold USD at 1.06777
Bought USD Sold AUD at 0.92670
07/05/2014
04/06/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
− 148 −
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
契約額等
（米ドル）
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72495 07/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72195 04/06/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38520 07/05/2014
37,210,964
38,011,569
37,412,565
201,601
45,514
(45,410)
201,705
0.03
0.01
(0.01)
0.03
Y-QDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72481 07/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72205 04/06/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38502 07/05/2014
4,038,313
4,118,818
4,059,408
21,095
5,491
(5,460)
21,126
0.00
0.00
(0.00)
0.00
先物取引
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014
Euro Bobl Future 06/06/2014
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/2014
Euro Bond Future 06/06/2014
金利スワップ取引
Receive 12.58% pay BRACETIP 02/01/2017
Receive 12.215% pay BRACETIP 02/01/2017
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
18,255,450
24,715,318
49,308,507
9,421,361
5,133,165
53,290,530
(7,945,917)
通貨
契約額等
BRL
BRL
30,235,607
28,153,265
未実現(損)益
（米ドル）
490,484
347,681
84,918
30,658
27,094
7,471
(71,644)
916,662
未実現(損)益
（米ドル）
国名
メキシコ
トルコ
アイルランド
ベネズエラ
ケイマン諸島
南アフリカ
インド
ポーランド
バージン諸島（英領）
地域別
国コード
MX
TR
IE
VE
KY
ZA
IN
PL
VG
− 149 −
0.07
0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.01)
0.13
純資産
比率(％)
148,865
41,779
190,644
0.02
0.01
0.03
12,067,661
1.75
699,205,664
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
8.53
7.95
7.95
7.33
4.45
4.36
3.36
3.23
3.12
品
名：v9441_04-03_(v9440流用)ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
国名
ナイジェリア
ブラジル
コロンビア
ルクセンブルグ
ルワンダ
ロシア
香港
ベラルーシ
オランダ
グルジア
インドネシア
アゼルバイジャン
ウクライナ
パナマ
アルゼンチン
クロアチア
アラブ首長国連邦
ガーナ
バルバドス
シンガポール
リヒテンシュタイン
ザンビア
ラトビア
ペルー
アメリカ合衆国
カナダ
オーストリア
ウルグアイ
コスタリカ
ナミビア
スリランカ
ベリーズ
チリ
ドミニカ共和国
セルビア
パキスタン
イラク
フィリピン
コートジボワール
モンゴル
イギリス
カザフスタン
ガボン
韓国
国際機関
エクアドル
ヨルダン
現金その他純資産
地域別
国コード
NG
BR
CO
LU
RW
RU
HK
BY
NL
GE
ID
AZ
UA
PA
AR
HR
AE
GH
BB
SG
LT
ZM
LV
PE
US
CA
AT
UY
CR
NA
LK
BZ
CL
DO
RS
PK
IQ
PH
CI
MN
GB
KZ
GA
KR
SU
EC
JO
− 150 −
純資産比率(％)
2.87
2.41
2.17
2.15
2.14
2.12
2.03
1.97
1.86
1.75
1.70
1.60
1.60
1.40
1.32
1.21
1.03
0.99
0.95
0.90
0.88
0.85
0.82
0.76
0.73
0.72
0.68
0.65
0.63
0.60
0.60
0.59
0.57
0.54
0.49
0.48
0.47
0.45
0.40
0.38
0.35
0.28
0.25
0.24
0.17
0.14
0.12
1.72
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入
の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。
主な投資対象
英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎月末日
決
算
日
分 配 方 針
(注）ただし、２月末に本決算、８月31日に仮決算が行われております。
仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 151 −
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
総利益計算書
期末
2014年２月28日
2014年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2013年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
13,229
65,631
(15,043)
(5,605)
44,983
(2)
72,630
56,368
(13,377)
(5,862)
37,129
-
44,981
58,210
(44,928)
13,282
37,129
109,759
(37,128)
72,631
ポートフォリオ計算書
2014年２月28日現在
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
AUD
AUD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
34,550,000
19,450,000
10,700,000
8,750,000
9,007,044
6,500,000
5,850,000
5,450,000
4,975,000
3,900,000
3,550,000
3,500,000
2,900,000
3,650,000
2,850,000
2,900,000
2,098,098
400,000
82,500,000
AAA格 - (12.56％)
Australia 3.25% 21/04/2029
Australia Index Linked 3.00% 20/09/2025
Abbey National Treasury 5.125% 14/04/2021
Lloyds TSB 4.875% 30/03/2027
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
Clydesdale Bank 4.625% 08/06/2026
Abbey National Treasury 5.25% 16/02/2029
Lloyds TSB 5.125% 07/03/2025
Barclays Bank 4.25% 12/01/2022
Lloyds TSB 6.00% 08/02/2029
International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 07/06/2032
Royal Bank of Scotland 5.125% 13/01/2024
European Investment Bank 6.00% 07/12/2028
Germany 4.25% 04/07/2018
Abbey National 5.75% 02/03/2026 Reg S
Deco 2012 M-Hill FRN 28/07/2021
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032
Wellcome Trust Finance 4.75% 28/05/2021
Canadian 10 Year Bond Future 19/06/2014
USD
GBP
NZD
GBP
GBP
38,900,000
23,800,000
29,000,000
11,850,000
4,550,000
AA格 - (12.02％)
US Treasury Note 0.75% 15/02/2042
UK Gilt Treasury War Loan 3.50% (Perpetual)
New Zealand I/L 3.00% 20/09/2030
UK Gilt Treasury 4.50% 07/12/2042
UK Gilt Treasury 6.00% 07/12/2028
− 152 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
16,080
13,448
12,111
9,747
9,007
6,973
6,757
6,218
5,357
4,843
4,652
3,983
3,682
3,508
3,438
2,918
2,330
446
385
115,883
1.13
0.94
0.85
0.68
0.63
0.49
0.47
0.44
0.38
0.34
0.33
0.28
0.26
0.25
0.24
0.20
0.16
0.03
0.03
8.13
20,547
19,589
14,710
14,082
6,108
1.44
1.37
1.03
0.99
0.43
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
AUD
USD
USD
GBP
USD
4,800,000
4,550,000
8,700,000
6,950,000
4,350,000
2,315,012
3,650,000
3,500,000
2,400,000
1,950,000
2,200,000
1,250,000
1,850,000
875,000
1,700,000
930,000
1,000,000
550,000
352,113
148,151
250,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
47,791
(9,900,000)
(9,900,000)
(9,800,000)
56,900,000
(10,300,000)
20,000,000
(79,900,000)
52,300,000
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
10,650,000
14,300,000
16,600,000
6,100,000
10,000,000
6,128,000
7,300,000
5,850,000
3,700,000
4,550,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
UK Gilt Treasury 4.25% 07/06/2032
UK Gilt Treasury 4.25% 07/12/2046
Microsoft 2.375% 01/05/2023
US Treasury Note 1.25% 30/11/2018
Commonwealth Bank Australia 3.00% 04/09/2026
Telereal Securitisation 5.388% 10/12/2031
US Treasury Note 2.75% 15/02/2024
US Treasury Bond 3.625% 15/08/2043
Sanofi 2.50% 14/11/2023 Reg S
UK Gilt 2.25% 07/09/2023
Procter & Gamble 2.00% 16/08/2022 Reg S
Reseau Ferre de France 5.25% 31/01/2035
US Treasury Note 1.625% 15/08/2022
Community Finance 1 5.017% 31/07/2034
General Electric 4.125% 09/10/2042
US Treasury Bond 6.125% 15/11/2027
Statoil 3.95% 15/05/2043
US Treasury Note 3.625% 15/02/2021
Proud Series 1 Class A FRN 18/08/2017
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033
US Treasury Note 2.625% 15/11/2020
Sold Protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold Protection on Coca Cola 20/09/2017
Sold Protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold Protection on Procter & Gamble 20/09/2017
Sold Protection on Shell International Finance 20/06/2017
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031
US Treasury 5 Year Future 30/06/2014
US Long Bond Future 19/06/2014
US Treasury 10 Year Future 19/06/2014
Australian 10 Year Bond Future 17/03/2014
US Ultra Bond Future 19/06/2014
Bought Protection on Government of Japan 20/12/2017
Long Gilt Future 26/06/2014
Bought Protection on United Kingdom 20/12/2018
A格 - (12.49％)
BAA Funding I/L 3.334% 09/12/2039
EDF 6.00% 23/01/2114 Reg S
EDF 6.00% 22/01/2114
National Grid Gas 6.375% 03/03/2020
Swire Pacific 4.50% 09/10/2013 Reg S
Intu Properties 3.875% 17/03/2023
Philip Morris International 2.75% 19/03/2025
AT&T 3.55% 17/12/2032
BAT International Finance 7.25% 12/03/2024
Unite (USAF) 3.37% 30/06/2028
− 153 −
純資産
比率(％)
5,422
5,233
4,857
4,129
4,073
2,623
2,203
2,104
2,017
1,875
1,816
1,416
1,038
986
982
752
548
363
287
185
155
138
138
134
134
111
55
(11)
(37)
(38)
(114)
(120)
(293)
(560)
(1,134)
116,503
0.38
0.37
0.34
0.29
0.29
0.18
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.10
0.07
0.07
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.04)
(0.08)
8.17
16,946
16,380
10,300
7,213
6,064
6,050
6,038
4,840
4,751
4,369
1.19
1.15
0.72
0.51
0.43
0.42
0.42
0.34
0.33
0.31
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
MXN
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
USD
GBP
GBP
USD
USD
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
3,700,000
3,422,899
2,900,000
3,600,000
3,500,000
2,900,000
3,000,000
2,750,000
4,000,000
2,700,000
3,150,000
4,850,000
3,450,000
4,850,000
2,800,000
2,150,000
2,100,000
2,400,000
2,500,000
1,900,000
1,850,000
48,000,000
1,850,000
1,629,000
2,650,000
1,450,000
2,650,000
1,300,000
1,300,000
1,100,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
1,950,000
1,000,000
964,166
1,550,000
1,550,000
812,994
850,000
550,000
414,000
400,000
400,000
250,000
269,405
250,000
組入投資資産
EDF 5.50% 17/10/2041
Dignity Finance 6.31% 31/12/2023
Anglian Water Services Financing 6.875% 21/08/2023
Heathrow Fund 4.625% 31/10/2048 Reg S
Intu Metro 4.125% 06/12/2028
Centrica 6.40% 04/09/2026
Comcast 5.50% 23/11/2029
BAT International Finance 6.00% 24/11/2034
BP Capital Markets 2.972% 27/02/2026 Reg S
Thames Water Utilities 7.241% 09/04/2058
GlaxoSmithKline Capital 3.375% 20/12/2027
Coca-Cola 3.20% 01/11/2023
Phlip Morris 2.875% 03/03/2026
BAT International Finance 3.25% 07/06/2022 144A
Centrica 4.375% 13/03/2029
Wales & West Utilities 6.25% 30/11/2021
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019
Anglian Water Services Finance 4.50% 05/10/2027
Wells Fargo 3.50% 12/09/2029
Centrica 6.375% 10/03/2022
ELM 6.3024% (Perpetual)
America Movil 6.45% 05/12/2022
National Grid 4.00% 08/06/2027
Intu Properties 4.625% 17/03/2028
Centrica 4.00% 10/10/2023
Wales & West Utilities 4.625% 13/12/2023
Merck 4.15% 18/05/2043
Munich Re 6.625% 26/05/2042
Wales & West Utilities 5.00% 07/03/2028
BAA Funding 6.75% 03/12/2026
Australia Pacific Airports 3.125% 26/09/2023 Reg S
Air Liquide 2.125% 15/10/2021
Swire Properties Finance 2.75% 07/03/2020 Reg S
Abbvie 2.90% 06/11/2022
HSBC 6.375% VRN 18/10/2022
NATS (en Route) 5.25% 31/03/2026
Centrica 5.375% 16/10/2043 144A
Philip Morris International 2.90% 15/11/2021
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031
Hannover Finance 5.75% 14/09/2040
Yorkshire Water 6.00% 21/08/2019
National Grid 6.50% 27/07/2028
HSBC 5.75% 20/12/2027
Hannover Finance VRN 30/06/2043
Yorkshire Water Services 6.375% 19/08/2039
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037
− 154 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,112
4,015
3,580
3,523
3,518
3,484
3,403
3,355
3,335
3,137
2,947
2,860
2,842
2,839
2,786
2,555
2,498
2,446
2,352
2,247
2,019
2,010
1,809
1,665
1,579
1,544
1,524
1,492
1,404
1,380
1,297
1,255
1,142
1,126
1,108
1,083
953
916
908
803
634
515
435
364
310
298
246
0.29
0.28
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
USD
225,000
176,000
10,000,000
142,000
146,987
5,000,000
5,000,000
58,282
50,000
50,000
2,500,000
2,500,000
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
ZAR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
16,200,000
15,850,000
9,500,000
9,214,000
9,000,000
8,500,000
9,050,000
7,750,000
7,100,000
7,550,000
7,532,635
6,712,107
6,146,560
6,000,000
150,000,000
5,800,000
5,850,000
6,700,000
5,988,000
5,000,000
4,800,000
5,200,000
9,300,000
4,977,000
5,000,000
6,000,000
4,012,000
4,300,000
3,879,000
5,050,000
4,670,000
3,900,000
3,900,000
組入投資資産
HSBC 5.00% 20/03/2023
Dwr Cymru 6.907% 31/03/2021
Sold Protection on Groupe Danone 20/12/2017
Yorkshire Water Services 6.454% 28/05/2027
BL Superstore Finance 5.27% 04/10/2025
Sold Protection on Anheuser Busch 20/12/2017
Sold Protection on Anheuser Busch 20/09/2017
Mitchells & Butler 5.574% 28/12/2030
Yorkshire Electricity 9.25% 17/01/2020
Dwr Cymru 6.015% 31/03/2028
Sold Protection on BHP Finance 20/06/2017
Sold Protection on Rio Tinto Finance 20/06/2017
BBB格 - (38.21％)
Verizon Communication 6.55% 15/09/2043
Verizon Communication 5.15% 15/09/2023
CPUK Finance 4.811% 28/02/2042
Russian Railways 7.487% 25/03/2031
AA Bond Company 4.7201% 31/07/2018 Reg S
Aviva 6.125% VRN (Perpetual)
DirecTV 4.375% 14/09/2029
FirstGroup 5.25% 29/11/2022
Gatwick Funding 5.25% 23/01/2024
HSBC 5.844% VRN (Perpetual)
UPP Bond Issuer 1.00% 28/02/2040
Tesco Property Finance 6.0517% 13/10/2039
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035
Mondelez International 7.25% 18/07/2018
South Africa 7.00% 28/02/2031
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020
BNP Paribas 5.945% VRN (Perpetual)
Credit Suisse 5.75% 18/09/2025 Reg S
Amgen 4.00% 13/09/2029
Southern Water Services 6.125% 31/03/2019
Scottish Widows 7.00% 16/06/2043
SP Manweb 4.875% 20/09/2027
Glencore Funding 4.125% 30/05/2023 144A
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
Arqiva Financing 5.34% 30/12/2037 Reg S
Channel Link FRN 30/06/2050
Deutsche Telekom International Finance 6.50% 08/04/2022
Porterbrook Rail 5.50% 20/04/2019
Ondeo Services UK 6.875% 06/02/2023
UniCredit 6.95% 31/10/2022 Reg S
Time Warner Cable 5.25% 15/07/2042
Gatwick Funding 6.125% 02/03/2028
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020
− 155 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
238
214
202
172
160
90
88
66
65
59
30
18
176,006
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.35
11,809
10,374
10,130
10,043
9,436
8,837
8,439
8,132
7,774
7,760
7,706
7,575
7,492
7,210
7,010
6,707
6,113
6,056
5,730
5,710
5,440
5,424
5,358
5,060
5,058
4,841
4,788
4,755
4,735
4,732
4,706
4,592
4,589
0.83
0.73
0.71
0.70
0.66
0.62
0.59
0.57
0.55
0.54
0.54
0.53
0.53
0.51
0.49
0.47
0.43
0.42
0.40
0.40
0.38
0.38
0.38
0.36
0.35
0.34
0.34
0.33
0.33
0.33
0.33
0.32
0.32
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
ZAR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
GBP
USD
4,000,000
3,900,000
4,244,000
4,000,000
4,034,000
5,300,000
5,600,000
5,450,000
4,300,000
4,900,000
4,250,000
5,000,000
77,000,000
3,750,000
4,000,000
5,000,000
3,900,000
3,500,000
3,600,000
3,150,000
2,850,000
3,900,000
3,900,000
2,900,000
2,900,000
4,400,000
4,800,000
3,000,000
2,200,000
5,200,000
2,750,000
4,850,000
4,800,000
4,150,000
2,450,000
2,573,331
2,700,000
2,400,000
2,450,000
2,100,000
2,400,000
5,000,000
3,950,000
2,900,000
2,700,000
2,000,000
4,350,000
組入投資資産
SPD Finance UK 5.875% 17/07/2026
Associated British Ports 6.25% 14/12/2026
Co-Op Bank 4.75% 11/11/2021
BAA Funding 6.25% 10/09/2018
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018
Coca-Cola HBC 2.375% 18/06/2020
Caja Madrid 4.125% 24/03/2036
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030
AXA 5.625% 16/01/2054 Reg S
MAPFRE 5.125% 16/11/2015
Royal London Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
UBS 4.75% 12/12/2026 Reg S
Transnet Soc 9.50% 13/05/2021 Reg S
FirstGroup 6.125% 18/01/2019
Arqiva Finance 4.882% 31/12/2032
Hutchison Whampoa Europe 3.75% (Perpetual) Reg S
Kingdom of Spain 5.85% 31/01/2022
Scottish Widows 5.50% 16/06/2023
Assicurazioni Generali 7.75% 12/12/2042
Siemens Finance 6.125% VRN 14/09/2066
Eversholt Rail 6.359% 02/12/2025
Bharti Airtel International 4.00% 10/12/2018 Reg S
Prologis 3.375% 20/02/2024
AVLN 6.625% VRN 03/06/2041
Glencore Finance 5.50% 03/04/2022
UBS 7.625% 17/08/2022
VEB Finance 5.375% 13/02/2017 Reg S
AA Bond Company 4.2487% 31/07/2020 Reg S
SMFG Preferred Capital 10.231% VRN (Perpetual) Reg S
Imperial Tobacco Finance 3.50% 11/02/2023 144A
Southern Gas Network 4.875% 05/10/2023
Kraft Foods 3.50% 06/06/2022
Newmont Mining 1.25% 15/07/2014
Credit Agricole 8.125% 19/09/2033 Reg S
Severn Trent Water Utilities 6.00% 22/01/2018
Tesco Property Finance 5.744% 13/04/2040
Imperial Tobacco 4.875% 01/06/2032 Reg S
South Eastern Power Networks 5.625% 30/09/2030
Western Power 5.25% 17/01/2023
Direct Line Insurance 9.25% 27/04/2042
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
Kazmunaigaz National 5.75% 30/04/2043 Reg S
CS 6.50% 08/08/2023 Reg S
SSE VRN (Perpetual)
Gas Natural 5.00% 13/02/2018
Lloyds TSB 7.625% 22/04/2025
Altria 2.85% 09/08/2022
− 156 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,583
4,563
4,524
4,502
4,490
4,455
4,454
4,443
4,351
4,308
4,296
4,282
4,202
4,109
4,082
4,050
3,840
3,609
3,542
3,401
3,392
3,279
3,263
3,247
3,236
3,111
3,026
3,020
2,996
2,983
2,950
2,922
2,879
2,844
2,769
2,764
2,724
2,712
2,693
2,671
2,624
2,621
2,601
2,579
2,532
2,439
2,439
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.31
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.30
0.29
0.29
0.29
0.28
0.27
0.25
0.25
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.23
0.22
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
2,850,000
2,400,000
2,000,000
2,800,000
2,050,000
2,186,274
2,400,000
3,810,000
2,300,000
1,950,000
1,950,000
2,250,000
1,720,000
2,000,000
2,000,000
1,835,000
2,500,000
2,000,000
2,250,000
2,000,000
1,900,000
2,100,000
1,925,000
2,000,000
1,500,000
1,900,000
1,500,000
2,200,000
3,000,000
2,000,000
3,300,000
2,000,000
2,000,000
1,600,000
2,950,000
3,000,000
1,400,000
1,550,000
1,550,000
3,100,000
1,860,045
1,600,000
1,667,000
1,725,000
2,650,000
1,500,000
1,500,000
組入投資資産
Telekom Finance 3.125% 03/12/2021 Reg S
EDF 5.875% (Perpetual) Reg S
Scottish Power 6.75% 29/05/2023
Solvay Finance VRN (Perpetual) Reg S
Gatwick Funding 5.75% 23/01/2037
Tesco Property 5.6611% 13/10/2041
Barclays 6.00% VRN (Perpetual)
Goldcorp 2.00% Cv 01/08/2014
Snam 5.25% 19/09/2022
Firstgroup 6.875% 18/09/2024
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018
Western Power 3.875% 17/10/2024 Reg S
Verizon Wireless 8.875% 18/12/2018
Assicurazioni Generali 10.125% 10/07/2042
London Power Networks 5.125% 31/03/2023
Southern Water Services Finance 6.192% 31/03/2029
EDF 5.00% (Perpetual) Reg S
Lloyds TSB 6.875% 17/11/2025
Linde Finance 7.375% VRN 14/07/2066
Santander Finance 7.30% VRN 29/07/2019
Enel Finance International 5.625% 14/08/2024
Enel Finance International 5.75% 24/10/2018
Northern Gas 4.875% 30/06/2027
Arqiva Finance 4.04% 30/06/2020
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
Gazprom 5.338% 25/9/2020 Reg S
Tesco I/L 1.982% 24/03/2036
NASDAQ OMX 3.875% 07/06/2021
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040
Telefonica Emisiones 4.693% 11/11/2019
Lorillard Tobacco 3.75% 20/05/2023
Veolia Environment 4.625% 30/03/2027
British Telecom 8.875% 15/12/2030
Northern Gas Networks 5.625% 23/03/2040
Viacom 4.25% 01/09/2023
EDF 5.25% 29/01/2049 Reg S
Porterbrook Rail Finance 7.125% 10/10/2026
Wales & West Utilities 6.75% 17/12/2036
Eversholt Funding 5.831% 02/12/2020
Conagra Foods 3.20% 25/01/2023
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Northumbrian Water Finance 5.125% 23/01/2042
Marks & Spencer 5.625% 24/03/2014
Enel Finance International 4.875% 17/04/2023
Deutsche Annington 3.20% 02/10/2017 144A
Eastern Power 4.75% 30/09/2021
SPI Australia Assets 5.125% 11/02/2021
− 157 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
2,439
2,418
2,405
2,369
2,324
2,312
2,306
2,296
2,278
2,266
2,247
2,219
2,204
2,202
2,187
2,186
2,144
2,132
2,099
2,054
2,037
2,035
2,031
2,023
1,985
1,981
1,964
1,930
1,928
1,868
1,867
1,865
1,833
1,829
1,815
1,810
1,790
1,774
1,766
1,765
1,718
1,710
1,671
1,645
1,628
1,627
1,624
0.17
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
USD
GBP
USD
USD
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,500,000
1,900,000
1,500,000
2,300,000
1,190,000
2,300,000
2,300,000
1,000,000
2,100,000
1,000,000
1,000,000
2,050,000
859,716
1,000,000
1,150,000
1,150,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,100,000
750,000
1,600,000
800,000
1,000,000
1,050,000
1,000,000
850,000
750,000
850,000
1,000,000
810,000
1,200,000
700,000
1,450,000
700,000
500,000
750,000
600,000
1,150,000
500,000
1,000,000
650,000
900,000
組入投資資産
Imperial Tobacco Finance 9.00% 17/02/2022
EDF Energy Networks 6.125% 12/11/2031
Experian Finance 4.75% 23/11/2018
Aviva 5.9021% 27/07/2049
Gas Natural Capital Markets 6.00% 27/01/2020
Rabobank Nederland 11.00% VRN (Perpetual) 144A
Barclays Bank 6.125% VRN (Perpetual)
News America 5.40% 01/10/2043
British Telecom 6.375% 23/06/2037
Altria Group 5.375% 31/01/2044
DIRECTV 3.80% 15/03/2022
NIE Finance 6.375% 02/06/2026
Pearson Fund Five 3.25% 08/05/2023 144A
Western Power Distribution 5.50% 09/05/2025
Aviva 6.875% VRN 20/05/2058
Gaz Capital (Gazprom) 4.375% 19/09/2022
Tesco Property 7.6227% 13/07/2039
Imperial Tobacco 5.50% 28/09/2026
Severn Trent Water 3.62% 16/01/2026
Imperial Tobacco 5.00% 02/12/2019
Gas Natural Finance 3.875% 17/01/2023
AXA 6.6666% VRN (Perpetual)
EDF 6.00% (Perpetual)
Eutelsat 5.00% 14/01/2019
Deutsche Telekom International Finance 7.125% 15/06/2030
Reynolds Amern 4.85% 15/09/2023
Iberdrola Finanxas 7.375% 29/01/2024
Credit Agricole 5.00% (Perpetual)
Imperial Tobacco 4.50% 05/07/2018
Barclays 6.00% VRN (Perpetual)
Standard Life MACS 6.546% VRN (Perpetual)
British Telecom 7.50% 07/12/2016
Rl Finance Bond 6.125% 11/2043 Reg S
Rentokil Initial 4.625% 27/03/2014
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (B)
Reynolds Amern 6.15% 15/09/2043
Western Power Distribution 5.75% 23/03/2040
Rosneft International 4.199% 06/03/2022 Reg S
Linde Finance 8.125% VRN 14/07/2066
Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028
Broadgate Financing FRN 05/01/2020
Western Power 5.75% 23/03/2040
Altria Group 4.00% 31/01/2024
Woolwich Building Society 9.50% 01/08/2021
Gazprom Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S
Altria 10.20% 06/02/2039
Friends Life VRN 08/11/2049
− 158 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,608
1,584
1,541
1,518
1,506
1,499
1,492
1,464
1,457
1,430
1,359
1,188
1,181
1,162
1,148
1,132
1,116
1,107
1,104
1,101
1,082
1,050
1,037
1,036
1,019
1,009
984
980
972
968
934
882
864
829
820
812
806
798
792
738
729
690
685
644
640
635
593
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
500,000
450,000
500,000
300,000
350,000
500,000
398,000
250,000
200,000
200,000
16,650,000
150,000
100,000
100,000
86,657
50,000
4,000,000
4,000,000
40,635
2,000,000
26,144
1,000,000
2,000,000
10,000,000
2,000,000
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2018
Tesco 6.125% 24/02/2022
AXA 5.25% VRN 16/04/2040
Dignity Finance 8.151% 31/12/2030 (B)
Koninklijke 5.75% 17/09/2029
Barclays FRN (Perpetual)
TDC 5.875% 16/12/2015
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029 (A)
Imperial Tobacco Finance 8.125% 15/03/2024
Telefonica Emisiones 5.597% 12/03/2020 Reg S
Bought Protection on Republic of Italy 20/12/2018
British Telecom 6.625% 23/06/2017
South East Water 5.6577% 30/09/2019
Southern Water Services Finance 5.00% 31/03/2021
RMPA Services 5.337% 30/09/2038
United Utilities Electrics 8.875% 25/03/2026 (Bearer)
Sold Protection on SAB London 20/06/2018
Sold Protection on SAB London 20/03/2018
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class A 15/01/2017
Sold Protection on SAB London 20/03/2018
Marstons Issuer FRN 15/07/2020
Bought Protection on Aviva 20/03/2014
Bought Protection on Assicurazioni Generale 20/12/2016
Bought Protection on Hammerson 20/12/2016
Bought Protection on Banco Santander 20/12/2016
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
10,650,000
11,650,000
6,800,000
11,155,000
6,150,000
7,278,000
10,000,000
5,150,000
4,900,000
7,350,000
4,950,000
5,000,000
4,300,000
7,000,000
3,950,000
5,000,000
3,900,000
4,800,000
3,400,000
3,300,000
BB格 - (10.81％)
Infinis 7.00% 15/02/2019 Reg S
UPCB Finance 6.375% 01/07/2020 Reg S
CPUK Finance 11.625% 28/02/2042 Reg S
UPCB Finance 6.625% 01/07/2020 144A
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Nielsen 5.50% 01/10/2021
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Telefonica Europe 6.75% (Perpetual) Reg S
Barclays Bank 7.75% 10/04/2023
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Barclays VRN (Perpetual)
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023
JBS Investments 7.75% 28/10/2020 Reg S
Enel 7.75% 10/09/2075 Reg S
Telecom Italia 4.50% 25/01/2021 Reg S
LBG Capital 8.50% 07/06/2032
RPG Byty 6.75% 01/05/2020 Reg S
Virgin Media Finance 7.00% 15/01/2018
Priory Group 7.00% 15/02/2018 Reg S
− 159 −
純資産
比率(％)
545
512
456
412
381
364
358
274
263
219
211
171
111
108
95
72
61
61
41
31
26
(2)
(92)
(135)
(176)
534,221
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.01)
37.48
11,469
10,316
7,638
7,135
6,613
6,571
6,284
5,398
5,119
4,898
4,749
4,404
4,367
4,350
4,303
4,271
4,158
4,101
3,532
3,486
0.80
0.72
0.54
0.50
0.46
0.46
0.44
0.38
0.36
0.34
0.33
0.31
0.31
0.31
0.30
0.30
0.29
0.29
0.25
0.24
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
JPY
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
3,375,000
3,000,000
2,650,000
3,675,000
5,000,000
3,300,000
4,850,000
2,900,000
2,600,000
4,000,000
2,287,000
2,900,000
2,900,000
3,310,000
2,400,000
2,600,000
2,200,000
2,000,000
2,013,340
2,000,000
3,000,000
2,580,000
3,000,000
3,000,000
2,900,000
2,900,000
1,900,000
1,950,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
300,000,000
2,000,000
1,349,000
1,700,000
1,400,000
1,000,000
1,200,000
1,150,000
974,000
1,600,000
850,000
700,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000
組入投資資産
ENEL 6.625% 15/09/2076 Reg S
LBG Capital 1 11.04% 19/03/2020
Lafarge 8.75% 30/05/2017
ENEL 5.00% 15/01/2075
Polyus Gold 5.625% 29/04/2020 Reg S
Caixabank 5.00% 01/11/2023 Reg S
Centurylink 7.60% 15/09/2039
Unitymedia 7.50% 15/03/2019 Reg S
Veolia Environneme 4.85% (Perpetual)
Societe Generale 7.875% (Perpetual)
Societe Generale 8.875% (Perpetual)
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
LBG Capital 2 - 6.385% 12/05/2020 18
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual)
Enterprise Inns 6.875% 09/05/2025
Natixis 6.307% VRN (Perpetual)
Assicurazioni Generali 6.416% VRN (Perpetual)
Thames Water Kemble Finance 7.75% 01/04/2019
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Kelda Finance 3 - 5.75% 17/02/2020 Reg S
Barclays 7.625% 21/11/2022
Barclays 4.875% (Perpetual)
Barclays 8.25% (Perpetual)
Rexel 6.125% 15/12/2019 144A
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018
LBG Capital 8.00% (Perpetual)
Fiat Industrial 6.25% 09/03/2018
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Unitymedia 5.50% 15/09/2022 Reg S
Wind Acquisition Finance 7.375% 15/02/2018 Reg S
LBG Capital 6.439% 23/05/2020
HBOS Sterling Finance Jersey 7.881% (Perpetual)
Eksportfinans 0.72% 28/07/2016
Royal Bank of Scotland 5.125% VRN (Perpetual)
AA Bond Company 9.50% 31/07/2019 Reg S
MAPFRE 5.921% VRN 24/07/2037
Wendel 4.375% 09/08/2017
Royal Bank of Scotland 9.50% 12/08/2049
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036
Natwest 6.50% 07/09/2021
Lynx 6.00% 15/04/2021 Reg S
Societe General 8.25% (Perpetual) Reg S
Sold Protection on Wendel SA 20/03/2021
Sold Protection on Wendel SA 20/12/2018
− 160 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
3,458
3,360
3,166
3,102
2,934
2,867
2,734
2,612
2,558
2,545
2,543
2,536
2,533
2,434
2,407
2,323
2,188
2,135
2,013
2,008
1,989
1,972
1,917
1,894
1,859
1,845
1,788
1,776
1,773
1,754
1,747
1,695
1,649
1,599
1,516
1,450
1,236
1,080
1,070
1,024
1,016
984
938
740
658
584
578
0.24
0.24
0.22
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.04
0.04
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
EUR
USD
USD
EUR
EUR
600,000
400,000
225,000
100,000
800,000
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
15,938,000
7,750,000
7,150,000
8,965,000
6,700,000
7,000,000
4,700,000
4,500,000
4,000,000
4,900,000
4,850,000
5,000,000
6,435,000
3,410,000
3,000,000
3,000,000
2,900,000
2,500,000
3,800,000
2,400,000
2,100,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,400,000
2,170,000
2,204,879
2,100,000
3,000,000
2,000,000
1,250,000
2,500,000
2,500,000
2,179,514
1,950,000
850,000
1,000,000
500,000
460,000
組入投資資産
Unitymedia 5.125% 21/01/2023 Reg S
Telecom Italia 6.00% 30/09/2034
Credit Suisse 7.50% Perpetual Reg S
Oi Euro 4.875% 31/03/2021 Reg S
Sold Protection on Virgin Media Finance 20/12/2017
B格 - (7.15％)
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Polish Television 11.00% 15/01/2021 Reg S
UPC Holding 6.75% 15/03/2023 Reg S
Nord Anglia Education UK 10.25% 01/04/2017 144A
Labco S.A.S 8.50% 15/01/2018 Reg S
Empark Funding FRN 01/12/2019 Reg S
Marlin Intermediate 10.50% 01/08/2020 Reg S
Domestc & General 6.375% 15/11/2020 Reg S
Cabot Finance 10.375% 01/10/2019 Reg S
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 Reg S
Telenet Finance 6.75% 15/08/2024 Reg S
UPC Holding 6.375% 15/09/2022 Reg S
Heinz HJ Finance 7.125% 01/08/2039 144A
Edu UK Bondco 8.875% 15/09/2018 Reg S
Bakkavor 8.25% 15/02/2018 Reg S
Phones4U Finance 9.50% 01/04/2018 Reg S
Governor & Co Bank 10.00% 19/12/2022
Findus Bondco 9.50% 01/07/18 Reg S
Afren 11.50% 01/02/2016 Reg S
Voyage Care 6.50% 01/08/2018 Reg S
House of Fraser 8.875% 15/08/2018 Reg S
Cerba European Lab 7.00% 01/02/2020 Reg S
Aston Martin 9.25% 15/07/2018 Reg S
Arrow Global Finance 7.875% 01/03/2020 Reg S
Gala Finance 8.875% 01/09/2018 Reg S
Ardagh Packaging 7.375% 15/10/2017 Reg S
Fiat Finance & Trade 7.75% 17/10/2016
Wind Acquisition Finance 12.25% 15/07/2017 Reg S
Gamenet 7.25% 01/08/2018 Reg S
China Properties 13.50% 16/10/2018 Reg S
Medi Partenaires 7.00% 15/05/2020 Reg S
Southern Water Greens 8.50% 15/04/2019
Far Eastern Shipping 8.00% 02/05/2018 Reg S
Far East Capital 8.75% 02/05/2020 Reg S
European Media Capital 10.00% 01/02/2015 Reg S
Nostrum Oil & Gas 6.375% 14/02/2019 Reg S
OTE 4.625% 20/05/2016
Chrysler 8.00% 15/06/2019
OTE 6.00% 12/02/2015
Fiat Finance & Trade 7.00% 23/03/2017 Reg S
− 161 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
522
225
148
88
68
204,800
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
14.37
14,410
7,186
6,364
6,017
5,912
5,890
5,472
4,634
4,585
4,475
4,417
4,378
4,029
3,563
3,216
3,148
2,912
2,736
2,593
2,504
2,283
2,221
2,173
2,168
2,144
2,114
2,011
1,888
1,796
1,759
1,718
1,360
1,351
1,343
1,254
1,178
731
658
433
424
1.01
0.50
0.45
0.42
0.41
0.41
0.38
0.33
0.32
0.31
0.31
0.31
0.28
0.25
0.23
0.22
0.20
0.19
0.18
0.18
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.05
0.05
0.03
0.03
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
USD
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
425,000
350,000
200,000
100,000
100,000
100,000
22,459
5,000,000
Cemex Espana 9.875% 30/04/2019 Reg S
Cemex Finance 9.375% 12/10/2022 Reg S
Altice Financing 6.50% 15/01/2022 Reg S
Arqiva Broadcast 9.50% 31/03/2020 Reg S
Trionista Holdco 5.00% 30/04/2020 Reg S
Kerneos Technology 5.75% 01/03/2021 Reg S
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class C FRN 15/01/2017 Reg S
Bought Protection on Nokia Corporation 20/12/2017
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
USD
5,000,000
2,500,000
2,000,000
1,375,000
1,000,000
1,300,000
CCC格 - (0.10％)
Greece STEP 24/02/2026
Domestc & General 7.875% 15/11/2021 Reg S
Phones 4U Finance 10.00% 01/04/2019 Reg S
Laureate Education 9.25% 01/09/2019 144A
Greece STEP 24/02/2029
Renhe Commercial 13.00% 10/03/2016 Reg S
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
226,181
2,055,069
2,038,525
1,560,338
9,650,000
7,000,000
7,500,000
7,000,000
4,400,000
6,000,000
5,000,000
2,700,000
1,800,318
2,000,000
1,650,000
1,000,000
1,507,000
1,000,000
2,408,388
1,000,000
680,000
1,400,000
1,226,923
468,000
250,000
1,009,997
180,000
1,650,000
310,000
格付なし - (4.28％)
Fidelity Funds - Institutional European High Yield Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund
Stichting Bank Certificate 6.50% (Perpetual) Reg S
Rabobank Nederland 6.875% 19/03/2020 Reg S
Gems Mea Sukuk 12.00% (Perpetual) Reg S
Russian Agricultural Bank 8.50% 16/10/2023 Reg S
Davide Campari 4.50% 25/10/2019
Banco Bilbao VRN Perpetual Reg S
CSG Geurnsey 7.875% 24/02/2041
Refer-Rede Ferroviaria 4.25% 13/12/2021
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027
International Personal Finance 11.50% 06/08/2015
British Insurance 6.625% VRN 09/12/2030
Peel South East 10.00% 30/04/2026
Town Centre Securities 5.375% 20/11/2031
Peel 9.875% 30/04/2011
Boats Investment 11.00% 31/03/2017 (NL)
Abengoa 4.50% 03/02/2017
Shaftesbury 8.50% 31/03/2024
Or-ICB 6.20% 29/09/2015
PSOS Finance 12.00% 06/10/2015
Novae 6.50% 27/04/2017
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031
Blue Ocean Resources 11.00% 31/12/2020 Reg S
British Land 5.264% 24/09/2035
Cattles 7.125% 05/07/2017
Cattles 6.875% 17/01/2014
− 162 −
純資産
比率(％)
291
240
173
112
86
85
23
(542)
129,916
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
(0.04)
9.11
2,928
2,583
1,896
882
554
539
9,382
0.21
0.18
0.13
0.06
0.04
0.04
0.66
27,361
12,791
12,264
11,182
8,571
6,731
4,915
4,243
3,923
3,901
3,268
2,001
1,864
1,834
1,617
1,298
1,251
1,185
996
858
856
847
759
467
264
230
181
50
9
1.92
0.90
0.86
0.78
0.60
0.47
0.34
0.30
0.28
0.27
0.23
0.14
0.13
0.13
0.11
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
USD
USD
EUR
USD
EUR
619,953
1,639
1,200,387
1,000,000
7,325,028
182
540
691
10,588,268
67,946,711
68,348,838
67,981,823
68,218,974
32,173,136
10,561,459
27,568,759
4,047,885
10,746,534
2,651,205
1,667,402
10,754,814
2,827,482
375,161
3,926,023
823,636
3,285,042
3,596,693
13,264,630
10,459,749
99,451,957
98,618,400
101,358,529
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
(400,000)
(1,300,000)
(20,000,000,000)
(47,200,000)
30,000,000
60,000,000
組入投資資産
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012
BTA Bank 5.50% 21/12/2022 Reg S
Tim Hellas Telecommunications FRN 15/07/2015 Reg S
MPF CV 10.00% 08/05/2013
BCM Ireland (Pref'd) Equity FRN 15/02/2017 Reg S
株式 - (0.00％)
Delta Airlines
Remedial Cayman (Unlisted)
BTA Bank GDR Reg S
外国為替先物取引 - ((0.26)％)
Bought BRL sold USD @ 4.07432 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66307 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66353 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66368 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66376 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold USD @ 1.66288 for settlement 22/05/2014
Bought INR sold GBP @ 105.77895 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold AUD @ 1.86958 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21792 for settlement 22/05/2014
Bought USD sold GBP @ 1.67040 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21492 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21566 for settlement 22/05/2014
Bought USD sold GBP @ 1.66902 for settlement 22/05/2014
Bought EUR sold GBP @ 1.21026 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold JPY @ 169.47400 for settlement 22/05/2014
Bought USD sold GBP @ 1.66581 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold MXN @ 22.40552 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21338 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21389 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold NZD @ 2.00865 for settlement 22/05/2014
Bought TRY sold GBP @ 3.7477 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21667 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21681 for settlement 22/05/2014
Bought GBP sold EUR @ 1.21717 for settlement 22/05/2014
指数先物取引 - ((0.03)％)
EURO BOBL Future 06/03/2014
EURO BUXL Future 06/03/2014
Japanese 10 Year Bond Future 11/03/2014
EURO BUND Future 06/03/2014
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ - (0.00％)
Bought Protection on ITRAXX Europe Sub Financial Series 19 20/12/2018
Bought Protection on ITRAXX Europe Sub Financial Series 20 20/12/2018
− 163 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
7
1
0
0
0
115,725
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.12
4
0
0
4
0.00
0.00
0.00
0.00
324
195
178
170
168
96
55
30
29
16
13
9
7
3
1
(5)
(6)
(11)
(14)
(93)
(110)
(617)
(624)
(672)
(858)
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.04)
(0.04)
(0.05)
(0.06)
(4)
(47)
(1,382)
(1,393)
(2,826)
0.00
0.00
(0.10)
(0.10)
(0.20)
(131)
(5,078)
(5,209)
(0.01)
(0.36)
(0.37)
品
名：v9441_04-04_(v9440流用)ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2013年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
− 164 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,393,547
31,802
1,425,349
97.76
2.24
100.00
品
名：v9441_04-05_(v9440流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券（国債、政府機関債、モー
ゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。
）
に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎月末日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 165 −
品
名：v9441_04-05_(v9440流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第92期(自2014年３月１日
第93期(自2014年４月１日
第94期(自2014年５月１日
第92期
156,620,651円
157,134,478
△513,827
△9,119,127
147,501,524
△1,687,340,735
△720,039,731
(△720,039,731)
△2,259,878,942
△40,949,240
△2,300,828,182
△720,039,731
(△720,039,731)
154,408,321
△1,735,196,772
第93期
112,489,682円
113,171,989
△682,307
△9,002,174
103,487,508
△1,566,113,961
△713,355,587
(△713,355,587)
△2,175,982,040
△54,092,148
△2,230,074,188
△713,355,587
(△713,355,587)
144,906,659
△1,661,625,260
至2014年３月31日)
至2014年４月30日)
至2014年６月２日)
第94期
155,156,901円
156,230,361
△1,073,460
△9,788,477
145,368,424
△1,483,924,392
△697,931,544
(△697,931,544)
△2,036,487,512
△52,922,558
△2,089,410,070
△697,931,544
(△697,931,544)
137,154,777
△1,528,633,303
第95期(自2014年６月３日
第96期(自2014年７月１日
第97期(自2014年８月１日
第95期
△102,100,940円
390,892
△102,491,832
△8,155,150
△110,256,090
△1,379,432,220
△691,889,411
(△691,889,411)
△2,181,577,721
△28,105,922
△2,209,683,643
△691,889,411
(△691,889,411)
135,757,359
△1,653,551,591
第96期
257,554,972円
258,509,915
△954,943
△8,924,291
248,630,681
△1,495,400,257
△681,681,075
(△681,681,075)
△1,928,450,651
△27,691,238
△1,956,141,889
△681,681,075
(△681,681,075)
142,915,081
△1,417,375,895
至2014年６月30日)
至2014年７月31日)
至2014年９月１日)
第97期
416,485,707円
419,304,386
△2,818,679
△9,214,565
407,271,142
△1,238,229,160
△662,301,560
(△662,301,560)
△1,493,259,578
△35,872,007
△1,529,131,585
△662,301,560
(△662,301,560)
142,728,160
△1,009,558,185
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 92 期
第 93 期
第 94 期
第 95 期
第 96 期
第 97 期
受託者報酬
617,191円
609,280円
662,495円
551,949円
604,006円
620,089円
委託者報酬
8,486,515円
8,377,675円
9,109,430円
7,589,413円
8,305,195円
8,526,266円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第92期末における配当等収益から費用を控除した額（53,468,823円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（141,888,738円）より分配対象収益は195,357,561円（１口当たり0.010019円）であり、
うち40,949,240円（１口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第93期末における配当等収益から費用を控除した額（46,023,861円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（152,974,946円）より分配対象収益は198,998,807円（１口当たり0.010301円）であり、
うち54,092,148円（１口当たり0.002800円）を分配金額としております。
第94期末における配当等収益から費用を控除した額（48,303,821円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（141,773,514円）より分配対象収益は190,077,335円（１口当たり0.010057円）であり、
うち52,922,558円（１口当たり0.002800円）を分配金額としております。
第95期末における配当等収益から費用を控除した額（27,895,881円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（135,967,400円）より分配対象収益は163,863,281円（１口当たり0.008745円）であり、
うち28,105,922円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
第96期末における配当等収益から費用を控除した額（36,851,962円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（133,754,357円）より分配対象収益は170,606,319円（１口当たり0.009242円）であり、
うち27,691,238円（１口当たり0.001500円）を分配金額としております。
第97期末における配当等収益から費用を控除した額（39,748,017円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（138,852,150円）より分配対象収益は178,600,167円（１口当たり0.009958円）であり、
うち35,872,007円（１口当たり0.002000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2014年９月１日現在）
●親投資信託残高
フィデリティ・米国投資適格債･マザーファンド
第91期末
口
数
口
第97期末
千口
11,481,961.142
千口
10,218,360.958
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 166 −
数
評
価
額
千円
16,402,513
品
名：v9441_04-05_(v9440流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国
投資適格債・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年３月１日 至2014年９月１日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
(Ｅ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ )
(Ｆ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｈ) 解
約
差
損
益
金
(Ｉ) 計 ( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ＋ Ｈ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｉ )
期
円
291,688,368
291,117,962
570,406
773,720,643
997,982,574
△224,261,931
121,477
61,485,128
△61,363,651
△1,597,057
1,063,933,431
6,224,746,455
150,678,807
△842,787,376
6,596,571,317
6,596,571,317
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益および(Ｃ)先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｄ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｇ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｈ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年９月１日現在）
下記は、フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド全体（10,899,220,622口）の内容です。
（１）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
138,833
147,975
15,408,715
88.1
1.0
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ア イ ル ラ ン ド
1,725
1,758
240,344
1.4
0.9
オ
ラ
ン
ダ
2,550
2,674
365,504
2.1
0.5
フ
ラ
ン
ス
649
644
88,123
0.5
−
ド
イ
ツ
1,350
1,426
194,960
1.1
−
ス
ペ
イ
ン
300
313
42,776
0.2
−
イ
タ
リ
ア
1,150
1,197
163,669
0.9
0.2
そ
の
他
1,625
1,710
233,708
1.3
−
合
計
−
−
16,737,803
95.7
2.6
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 167 −
残存期間別組入比率
２年以上
％
％
31.0
52.5
５年以上
0.5
1.5
0.5
1.1
0.2
0.5
1.2
36.5
0.9
−
−
−
−
0.5
0.1
54.0
２年未満
％
4.6
−
0.5
−
−
−
−
−
5.1
品
名：v9441_04-05_(v9440流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
末
価
額
％
0.8750
0.8750
千アメリカ･ドル
5,000
750
千アメリカ･ドル
5,010
750
千円
521,743
78,170
2017/04/15
2017/05/15
UST NOTES 0.875% 6/15/17
USTN 0.875% 7/15/17
0.8750
0.8750
500
350
500
349
52,065
36,402
2017/06/15
2017/07/15
USTB 8.875%
USTN 0.875% 8/15/17
USTN .75% 10/31/17
8.8750
0.8750
0.7500
12,050
1,450
22,200
14,828
1,447
21,984
1,544,040
150,728
2,289,285
2017/08/15
2017/08/15
2017/10/31
USTN 1.25% 11/30/18
USTN 1.5% 12/31/18
1.2500
1.5000
9,550
3,800
9,464
3,800
985,501
395,785
2018/11/30
2018/12/31
UST NOTES 1.5% 05/31/19
UST NOTES 1.625% 06/30/2019
1.5000
1.6250
4,050
3,100
4,031
3,102
419,845
323,077
2019/05/31
2019/06/30
USTN 1.625% 07/31/19
USTN 2.375% 12/31/20
USTN 2.75% 11/15/23
1.6250
2.3750
2.7500
3,450
200
6,700
3,450
205
6,956
359,273
21,361
724,426
2019/07/31
2020/12/31
2023/11/15
USTN 2.5% 05/15/24
FINLAND REP YANK 6.95 2/15/26
2.5000
6.9500
4,650
1,550
4,716
2,051
491,162
213,642
2024/05/15
2026/02/15
USTB 4.375% 5/15/40
USTB 4.75% 2/15/41
USTB 3% 5/15/42
4.3750
4.7500
3.0000
4,150
2,800
1,500
5,191
3,711
1,484
540,576
386,456
154,583
2040/05/15
2041/02/15
2042/05/15
USTB 3.625% 02/15/44
USTB 3.375% 05/15/44
3.6250
3.3750
1,675
200
1,855
211
193,247
22,049
2044/02/15
2044/05/15
6.0000
6.0000
350
350
407
401
42,457
41,821
2099/01/22
2020/03/05
2.2500
3.6250
7.0000
1,800
600
2,000
1,806
602
2,713
188,146
62,735
282,535
2021/06/24
2024/07/31
2025/06/15
3.5530
1.8500
1,800
400
1,804
401
187,868
41,851
2014/10/01
2015/01/15
HSBC USA INC 2.375% 2/13/15
EXPRESS SCRIPTS 2.1% 2/15 WI
VIACOM INC NEW 1.25% 2/27/15
2.3750
2.1000
1.2500
400
660
400
403
664
401
42,031
69,204
41,801
2015/02/13
2015/02/12
2015/02/27
DISCOVERY COMML 3.7% 6/01/15
MCKESSON CORP FRN 3ML+40 09/15
3.7000
0.6296
400
350
409
350
42,640
36,512
2015/06/01
2015/09/10
HYUNDAI CAP AM 1.625 10/15 144
MORGAN STANLEY FRN 10/15/15
1.6250
0.7136
500
550
503
551
52,459
57,439
2015/10/02
2015/10/15
DEUTSCHE TEL 3.125% 4/16 144A
AON CORP 3.125% 5/27/16
BANK OF AMERICA NA FRN 11/16
3.1250
3.1250
0.7031
1,200
950
1,550
1,241
984
1,554
129,306
102,510
161,825
2016/04/11
2016/05/27
2016/11/14
CITIGROUP INC 1.3% 11/15/16
CITIGROUP INC 4.45% 1/10/17
1.3000
4.4500
800
850
802
911
83,553
94,889
2016/11/15
2017/01/10
NORDEA BK AG 3.125% 3/17 144A
MCKESSON CORP 1.292% 03/10/17
HYUNDAI CAP 3ML+80 3/17 144A
3.1250
1.2920
1.0306
650
425
530
680
424
531
70,850
44,187
55,396
2017/03/20
2017/03/10
2017/03/18
WESTPAC BANK 3ML+33 5/17
HYUNDAI CAP AME 4% 6/17 REGS
0.5621
4.0000
500
500
500
530
52,148
55,188
2017/05/19
2017/06/08
FIFTH THIRD BK 1.35% 6/1/17
ACTAVIS FUNDING 1.3% 6/17 144A
1.3500
1.3000
800
1,250
800
1,246
83,358
129,839
2017/06/01
2017/06/15
ABBVIE INC 1.75% 11/06/17 WI
1.7500
1,250
1,256
130,826
2017/11/06
ELEC DE FRAN 6% 1/22/2114 144A
PETROLEOS MX MTN 6% 3/05/20
特殊債券
INTL BK REC&DEV 2.25% 6/21
EXPORT IMPO CH 3.625% 7/24REGS
INTERAMER DV BK YANK 7 6/15/25
NIAGARA MO PWR 3.553% 10/14144
SABMILLER HL 1.85% 1/15/15 144
社債券
利
評
額面金額
国債証券
類
期
率
（アメリカ）
UST NOTES 0.875% 04/15/17
US T NOTES 0.88% 05/15/17
種
− 168 −
外貨建金額
邦貨換算金額
償還年月日
品
名：v9441_04-05_(v9440流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
期
末
率
額面金額
評
外貨建金額
％
5.6500
6.5000
千アメリカ･ドル
900
500
千アメリカ･ドル
1,012
581
千円
105,394
60,596
2018/05/01
2018/07/15
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS
VERIZON WIRELESS 8.5% 11/15/18
7.1250
8.5000
1,300
442
1,491
554
155,335
57,749
2018/09/01
2018/11/15
ROCHE HLDGS INC 6% 3/1/19 144A
VALERO ENRGY 9.375% 3/15/19
6.0000
9.3750
433
350
505
453
52,665
47,262
2019/03/01
2019/03/15
COMMONWEALTH BK 2% 06/19 REGS
TURK TELEKOMUNI 3.75% 6/19RGS
BPCE SA 2.5% 7/15/19
2.0000
3.7500
2.5000
1,250
500
700
1,248
499
699
129,971
51,966
72,801
2019/06/18
2019/06/19
2019/07/15
CORP FINANCIERA 3.25% 7/19 RGS
UBS AG STAM 2.375% 8/14/19
3.2500
2.3750
500
1,050
505
1,053
52,585
109,699
2019/07/15
2019/08/14
UBS AG STAM 3ML+64 8/14/19
CBS CORP 2.3% 08/15/2019
0.8731
2.3000
750
900
755
895
78,627
93,202
2019/08/14
2019/08/15
TOLL BROS FIN C 5.875% 2/15/22
5.8750
650
706
73,606
2022/02/15
REYNOLDS AMERN 3.25% 11/01/22
VERIZON COMM 2.45% 11/01/22
3.2500
2.4500
650
400
636
381
66,263
39,674
2022/11/01
2022/11/01
MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A
TOLL BROS FIN CORP 4.375% 4/23
3.0000
4.3750
750
450
752
441
78,366
45,921
2023/01/10
2023/04/15
MTS INTL FDG 5% 5/30/23 RGS
TOLL BROS FIN 5.625% 01/15/24
CREDIT AGRICOLE3.875 4/24 144A
5.0000
5.6250
3.8750
200
450
750
180
477
769
18,743
49,670
80,084
2023/05/30
2024/01/15
2024/04/15
TURK TELEK AS 4.875% 6/24 REGS
WELLPOINT INC 3.5% 08/24
4.8750
3.5000
900
350
891
350
92,779
36,465
2024/06/19
2024/08/15
HCP INC 3.875% 08/15/24
CONSUMERS ENERGY3.125% 8/31/24
WELLS FARGO & COM 4.1% 6/3/26
3.8750
3.1250
4.1000
400
500
350
403
503
358
42,028
52,473
37,356
2024/08/15
2024/08/31
2026/06/03
BANK ONE 7.625% 10/15/26
GNL QUINTERO SA 4.634% 7/29RGS
7.6250
4.6340
500
700
663
716
69,098
74,619
2026/10/15
2029/07/31
BRITISH TELE(8.625+25BP)
MASCO CORP 6.5 8/15/32
9.6250
6.5000
885
390
1,429
409
148,849
42,641
2030/12/15
2032/08/15
VERIZON COMM 6.40% 9/15/33
WYETH 6.5% 2/01/34
COMCAST CORP 4.2% 08/15/34
6.4000
6.5000
4.2000
350
450
500
442
599
514
46,037
62,398
53,544
2033/09/15
2034/02/01
2034/08/15
ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39
MCKESSON CORP 6% 3/01/41
10.2000
6.0000
693
800
1,200
990
125,015
103,092
2039/02/06
2041/03/01
PHILLIPS 66 5.875% 5/1/42 WI
WALGREEN CO 4.4% 9/15/42
REYNOLDS AMERN 4.75% 11/01/42
5.8750
4.4000
4.7500
500
500
650
615
489
634
64,067
50,980
66,119
2042/05/01
2042/09/15
2042/11/01
ACTAVIS FUNDNG 4.85% 6/44 144A
AMERICAN INTL GRP 4.5% 7/16/44
4.8500
4.5000
1,250
700
1,287
721
134,043
75,178
2044/06/15
2044/07/16
WELLPOINT INC 4.65% 08/44
4.6500
350
361
37,693
2044/08/15
CBS CORP 4.9% 08/15/2044
4.9000
500
510
53,196
2044/08/15
BURLINGTON NOR 4.55% 9/01/44
CONSUMERS ENERGY 4.35% 8/31/64
4.5500
4.3500
750
500
777
510
80,916
53,118
2044/09/01
2064/08/31
−
138,833
147,975
15,408,715
千ユーロ
767
種
（アメリカ）
BANK AMER 5.65% 5/01/18
SABMILLER PLC 6.5 7/15/18 144A
小
(ユーロ・・・アイルランド)
ALLIED IRIS EMTN2.875 11/16RGS
社債券
計
類
利
価
額
邦貨換算金額
償還年月日
−
特殊債券
2.8750
千ユーロ
750
104,887
2016/11/28
ALLIED IRIS 2.75% 4/16/19 REGS
RYANAIR LTD 1.875% 6/21 REGS
(ユーロ・・・オランダ)
社債券
2.7500
1.8750
350
625
357
633
48,825
86,632
2019/04/16
2021/06/17
EDP FINANC BV EMTN 5.875% 2/16
社債券
5.8750
650
691
94,479
2016/02/01
− 169 −
品
名：v9441_04-05_(v9440流用)米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
種
(ユーロ・・・オランダ)
ING BANK NV 02/25/26
RABOBANK NEDERLD 2.5% 5/26 RGS
類
利
社債券
ING VERZEKERGN 4.625% 4/44 RGS
(ユーロ・・・フランス)
率
期
末
評
外貨建金額
額面金額
価
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
3.6250
2.5000
千ユーロ
700
600
千ユーロ
748
608
千円
102,294
83,102
2026/02/25
2026/05/26
4.6250
％
600
626
85,628
2044/04/08
−
649
644
88,123
2021/07/01
UNIBAIL-RODAM CONV 0% 7/21 RGS
(ユーロ・・・ドイツ)
新株予約権付社債(転換社債)
GERMANY GOVT 1.5% 5/15/24
(ユーロ・・・スペイン)
BBVA SUB CAP 3.5 4/24 REGS
国債証券
1.5000
1,350
1,426
194,960
2024/05/15
社債券
3.5000
300
313
42,776
2024/04/11
社債券
3.5000
250
259
35,400
2019/03/14
1.7500
3.0000
350
550
357
581
48,801
79,467
2019/07/16
2024/07/16
3.7500
0.8530
650
175
713
175
97,491
24,006
2026/04/16
2018/07/16
1.8750
2.7500
400
400
408
412
55,831
56,378
2021/06/24
2026/05/19
−
−
9,349
−
9,725
−
1,329,088
16,737,803
(ユーロ・・・イタリア)
BANCO POPOLAR 3.5% 03/19 REGS
2I RETE GAS 1.75% 7/16/19 REGS
2I RETE GAS 3% 7/16/24 REGS
(ユーロ・・・その他)
PETROLEOS MEXI 3.75% 4/26 RGS
SCENTRE MGMT 3EUR+65 07/18 RGS
特殊債券
社債券
FCE BANK PLC 1.875% 6/21 RGS
DANSKE BANK 2.75 5/26 RGS
小
合
計
計
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（２）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
外国
別
当
買
建
期
額
末
売
建
額
百万円
1,427
百万円
−
UST 20YR FUT
UST 2YR FUT
350
593
−
−
CAN 10YR BOND FUT
LONG GILT FUT
EURO BUND FUTURE
−
215
−
223
−
828
−
211
US 10YR NOTE FUT
EURO BOBL FUT
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 170 −
−
−
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 171 −
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第92期(自2013年11月23日
第93期(自2013年12月25日
第94期(自2014年１月23日
至2013年12月24日)
至2014年１月22日)
至2014年２月24日)
第95期(自2014年２月25日
第96期(自2014年３月25日
第97期(自2014年４月23日
至2014年３月24日)
至2014年４月22日)
至2014年５月22日)
第92期
第93期
第94期
第95期
第96期
第97期
286,216,428円
113,407,795円
△49,866,968円
28,595,840円
120,147,351円
△23,878,724円
289,307,785
114,031,834
371,894
28,674,310
120,300,322
153,142
△3,091,357
△624,039
△50,238,862
△78,470
△152,971
△24,031,866
△5,731,644
△5,998,569
△7,571,633
△7,384,517
△8,982,699
△11,123,351
280,484,784
107,409,226
△57,438,601
21,211,323
111,164,652
△35,002,075
△72,975,550
150,126,018
181,582,662
75,179,545
50,036,655
103,139,225
△1,791,178,596
△2,004,512,301
△2,306,776,417
△2,623,960,141
△3,202,136,869
△3,895,613,787
(21,791,904)
(49,433,322)
(87,867,256)
(57,731,255)
(37,086,359)
(39,343,971)
(△1,812,970,500) (△2,053,945,623) (△2,394,643,673) (△2,681,691,396) (△3,239,223,228) (△3,934,957,758)
△1,583,669,362
△1,746,977,057
△2,182,632,356
△2,527,569,273
△3,040,935,562
△3,827,476,637
△55,761,319
△74,718,525
△106,767,184
△105,916,147
△97,616,773
△111,525,450
△1,639,430,681
△1,821,695,582
△2,289,399,540
△2,633,485,420
△3,138,552,335
△3,939,002,087
△1,791,178,596
△2,004,512,301
△2,364,839,774
△2,683,726,443
△3,241,763,716
△3,939,319,990
(23,774,112)
(51,464,997)
(32,613,426)
(−)
(1,643,560)
(1,007,248)
(△1,814,952,708) (△2,055,977,298) (△2,397,453,200) (△2,683,726,443) (△3,243,407,276) (△3,940,327,238)
151,747,915
182,816,719
181,582,662
180,473,010
179,738,894
179,613,238
−
−
△106,142,428
△130,231,987
△76,527,513
△179,295,335
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第92期
第93期
第94期
第95期
第96期
第97期
受託者報酬
287,654円
301,054円
379,997円
370,611円
450,823円
559,904円
委託者報酬
5,429,618円
5,682,471円
7,172,647円
6,995,384円
8,509,345円
10,568,282円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
（注６）第92期末における配当等収益から費用を控除した額（42,173,092円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（29,426,844円）、信託約款に規定される収益調整金（23,774,112円）及び分配準備積立金（135,909,298円）より分配対象収益は231,283,346円（１口当たり
0.023227円）であり、うち55,761,319円（１口当たり0.005600円）を分配金額としております。
第93期末における配当等収益から費用を控除した額（41,873,800円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（65,535,426円）、信託約款に規定される収益調整金（51,464,997円）及び分配準備積立金（150,126,018円）より分配対象収益は309,000,241円（１口当たり
0.027294円）であり、うち74,718,525円（１口当たり0.006600円）を分配金額としております。
第94期末における配当等収益から費用を控除した額（48,703,827円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円）、信託約款に規定される収益調整金（90,676,783円）及び分配準備積立金（181,582,662円）より分配対象収益は320,963,272円(１口当たり0.024651円）
であり、うち106,767,184円（１口当たり0.008200円）を分配金額としております。
第95期末における配当等収益から費用を控除した額（45,667,666円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円）、信託約款に規定される収益調整金（59,766,302円）及び分配準備積立金（180,955,189円）より分配対象収益は286,389,157円(１口当たり0.019739円）
であり、うち105,916,147円（１口当たり0.007300円）を分配金額としております。
第96期末における配当等収益から費用を控除した額（57,989,926円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円）、信託約款に規定される収益調整金（41,270,407円）及び分配準備積立金（179,738,894円）より分配対象収益は278,999,227円(１口当たり0.016005円）
であり、うち97,616,773円（１口当たり0.005600円）を分配金額としております。
第97期末における配当等収益から費用を控除した額（67,819,247円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円）、信託約款に規定される収益調整金（44,713,451円）及び分配準備積立金（179,613,238円）より分配対象収益は292,145,936円(１口当たり0.013884円）
であり、うち111,525,450円（１口当たり0.005300円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2014年５月22日現在）
●親投資信託残高
第
91
口
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
期
末
数
千口
3,353,460.345
第 97
数
千口
7,485,967.881
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 172 −
期
末
評
価
額
千円
17,091,961
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(2013年11月23日 至2014年５月22日)
項
目
当
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
期
円
34,363,886,818
580,772,695
33,586,996,976
196,117,147
25,669,847,499
33,787,534,204
△8,117,686,705
△42,216,602
59,991,517,715
582,648,873,079
155,280,697,529
△70,341,376,225
727,579,712,098
727,579,712,098
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2014年５月22日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（566,999,826,683口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
APACHE CORP
VERIZON COMMUNICATIONS
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
TIME WARNER CABLE
GENERAL MOTORS CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
REALOGY HOLDINGS CORP
AXIALL CORP
AES TR III 6.75% CV PFD
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
GENERAL MTRS 4.75% PC 12/13 B
SPANSION INC CL A
株
数
当
株
数
百株
4,633
百株
3,699
869.56
−
4,588.52
−
1,090.3
3,430.26
856
2,230
388
3,287
16,117.41
7,979
17.61
−
7,500
4,588.52
2,287
12,297.66
3,430.26
2,017.51
2,230
−
3,287
16,117.41
−
54.98
− 173 −
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
25,833
2,620,323 ヘルスケア機器・サービス
−
36,877
7,777
31,949
41,147
23,164
7,105
9,733
−
32,265
43,549
−
99
−
3,740,484
788,876
3,240,626
4,173,638
2,349,579
720,728
987,314
−
3,272,658
4,417,199
−
10,060
エネルギー
電気通信サービス
素材
メディア
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
不動産
素材
公益事業
素材
各種金融
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
百株
百株 千アメリカ･ドル
千円
MOTORS LIQ CO GUC TR
1,169.8
1,169.8
2,965
300,784
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% P
5,693.25
2,874.3
6,863
696,198
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
−
50,573.18
0
0
WP ROCKET HOLDINGS
−
69,111
8,638
876,241
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
430.85
430.85
42,729
4,334,058
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
38.77
38.77
3,845
389,999
BROADVIEW NETWRKS HLDS INC P/P
8,446.75
8,446.75
2,027
205,620
PB INVESTOR II LLC
533.5
533.5
9
974
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
11,600
11,600
30,218
3,065,011
株数、
金額
73,399.58
202,287.49
356,801
36,190,379
小
計
銘柄数<比率>
19
20
−
<2.8％>
株数、
金額
73,399.58
202,287.49
−
36,190,379
合
計
銘柄数<比率>
19
20
−
<2.8％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
業
数
種
等
自動車・自動車部品
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
各種金融
銀行
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
（アメリカ）
証券
証券 千アメリカ･ドル
千円
GENERAL MTRS CO 7/10/16 WT
−
22,492
531
53,908
GENERAL MTRS CO 7/10/19 WT
−
22,492
352
35,726
証券数、
金額
−
44,984
883
89,634
小
計
銘柄数<比率>
−
2
−
<0.0％>
証券数、
金額
−
44,984
−
89,634
合
計
銘柄数<比率>
−
2
−
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
証
券
数
当
証
券
数
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評
価
額
う ち Ｂ Ｂ 格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
10,335,329
10,740,412
1,089,400,076
84.2
78.5
合
計
−
−
1,089,400,076
84.2
78.5
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 174 −
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
63.7
16.5
4.0
63.7
16.5
4.0
５年以上
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
SHIP FIN INTL CONV 3.25% 2/18
VANTAGE DRILL CV 5.5% 7/43 144
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
INTL LEASE FIN 5.65 6/1/14
TENET HEALTH 9.875%
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
ILFC MTN 6.5% 9/1/14 144A
CLEAR CHANNEL 5.5 9/15/14
TXU CORP 5.55% 11/15/14
TENET HEALTH 9.25%
CIT GROUP NEW 4.75 2/15 144A
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
CLEAR CHANNEL 4.9% 5/15/15
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
INTL LEASE FIN 8.625% 9/15 WI
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
SLM CORP MEDIUM 3.875% 9/10/15
AES CORP 7.75% 10/15/15
CHESAPEAKE ENERGY 3.25 3/15/16
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
PRETIUM PAC LLC 11.5% 4/16 WI
REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A
GENERAL MTR 2.75% 5/15/16 WI
INTL LEASE FN 3ML+ 195 6/15/16
ALLY FINL INC 3.5% 07/18/16
ALLY FINL INC 3ML+268 7/18/16
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
FORD MTR CREDIT CO 8% 12/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
EXPRO FINANCE 8.5% 12/16 144A
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
CLEARWR CM/FN 14.75 12/16 144A
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ICAHN ENTER 3.5% 03/15/17 144A
FMG RES 6% 4/1/17 144A
AERCAP IRELAND 2.75% 5/17 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
GENERAL MTRS 4.75% 08/15/17 WI
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
ILFC MTN 8.875% 9/1/17
VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI
AES CORP 8% 10/15/17
ARDAGH PKG PLC 7.375 10/17 144
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
BROADVIEW NETWR 10.5% 11/15/17
BOE INTER HLDG 9% 11/1/17 144A
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
期
率
額面金額
％
3.2500
5.5000
0.0000
0.0000
5.6500
9.8750
8.6250
6.5000
5.5000
5.5500
9.2500
4.7500
12.5000
7.7500
4.9000
9.0000
8.6250
5.2336
3.8750
7.7500
3.2500
7.2500
0.0000
11.5000
3.3750
2.7500
2.1833
3.5000
2.9078
6.7500
6.3000
8.0000
6.0000
8.5000
5.5000
14.7500
7.2500
3.5000
6.0000
2.7500
4.6250
4.7500
8.2500
8.8750
7.2500
8.0000
7.3750
9.0000
10.5000
9.0000
8.8750
千アメリカ･ドル
13,760
6,240
9,305
3,690
16,695
4,445
638
17,360
41,395
23,259
26,440
69,270
16,982
2,945
42,325
3,240
6,340
29,755
48,103
939
28,490
2,940
2,285
9,430
108,460
7,915
18,430
87,145
13,000
2,675
810
10,645
17,410
3,285
14,660
24,625
13,200
12,430
8,500
28,235
52,745
30,660
12,685
4,715
13,070
224
18,790
16,090
12,995
2,423
3,115
− 175 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
14,902
1,511,517
6,501
659,442
0
0
0
0
16,703
1,694,220
4,480
454,463
72
7,358
17,598
1,785,036
41,860
4,245,930
13,257
1,344,721
27,762
2,815,899
71,001
7,201,707
13,415
1,360,762
3,132
317,754
44,018
4,464,745
3,499
354,923
6,918
701,745
30,751
3,119,154
49,442
5,014,969
1,015
102,981
28,774
2,918,638
3,204
325,042
0
0
10,006
1,015,002
109,951
11,152,362
8,043
815,864
18,545
1,881,038
89,977
9,126,388
13,336
1,352,715
2,969
301,171
874
88,730
12,422
1,260,025
19,050
1,932,332
3,432
348,191
14,366
1,457,224
32,381
3,284,493
14,091
1,429,250
12,538
1,271,806
8,903
903,107
28,411
2,881,775
54,063
5,483,673
32,767
3,323,645
13,128
1,331,671
5,604
568,510
13,936
1,413,583
263
26,696
19,776
2,005,927
17,296
1,754,409
12,540
1,271,949
2,531
256,741
3,313
336,096
償還年月日
2018/02/01
2043/07/15
2049/01/15
2013/07/15
2014/06/01
2014/07/01
2014/09/15
2014/09/01
2014/09/15
2014/11/15
2015/02/01
2015/02/15
2015/04/15
2015/05/31
2015/05/15
2015/07/15
2015/09/15
2015/09/30
2015/09/10
2015/10/15
2016/03/15
2016/04/01
2016/04/15
2016/04/01
2016/05/01
2016/05/15
2016/06/15
2016/07/18
2016/07/18
2016/09/01
2016/11/15
2016/12/15
2016/12/01
2016/12/15
2016/12/15
2016/12/01
2017/12/01
2017/03/15
2017/04/01
2017/05/15
2017/07/01
2017/08/15
2017/09/01
2017/09/01
2017/09/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/11/15
2017/11/01
2017/12/01
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
TOPS HLDG 8.875% 12/15/17 WI
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
WIND ACQU 7.25% 2/15/18 144A
ENERGY PART LTD 8.25% 2/15/18
LENNAR CORP 4.125% 12/1/18 WI
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
CIT GROUP NEW 5.25% 3/15/18
FIRSTENERGY CORP 2.75% 3/15/18
HUNTINGTON INC 6.875% 3/18 WI
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
INTL LEASE FIN 3.875% 4/15/18
DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI
OWENS ILL 7.8%
ALLBRITTON COM 8% 5/15/18 WI-B
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 144A
IPALCO 5% 5/01/18
REYNOLDS GRP STEP 5/15/18 WI
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
ARD FIN 11.125% 6/01/18 144A
KINOVE GERMAN 9.625% 6/18 144A
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
NXP BV 3.75% 6/1/18 144A
US AWYS GROUP 6.125% 6/1/18
AHERN RENTLS 9.5% 6/15/18 144A
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 WI
LIONS GATE ENT 5.25% 8/18 144A
TENNECO INC 7.75% 8/15/18 WI
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
QUIKSILVER 7.875% 8/1/18 144A
CHASSIX INC 9.25% 8/1/18 144A
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
BRIGHTSTAR CRP 7.25% 8/18 144A
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 144A
ALLY FINL INC 4.75% 09/10/2018
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 WI
HEALTHSOUTH 7.25% 10/1/18
NIELSEN FINANCE 7.75% 10/15/18
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
ANCESTRY 9.625% PIK 10/18 144A
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
GLP CAP LP 4.375% 11/1/18 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
VALEANT PHARM 6.875% 12/18 144
ENERGY FUTURE 11.25% PIK 12/18
ULTRA PETROL 5.75% 12/18 144A
PACNET LTD 9.0% 12/12/18 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
8.8750
9.7500
10.2500
7.2500
8.2500
4.1250
5.7500
8.2500
5.2500
2.7500
6.8750
9.7500
6.1250
3.8750
4.2500
7.8000
8.0000
6.8750
5.0000
8.5000
7.1250
7.8750
8.4500
11.1250
9.6250
6.7500
9.6250
6.3750
3.7500
6.1250
9.5000
8.1250
5.2500
7.7500
6.7500
7.8750
9.2500
6.8750
7.2500
5.0000
7.1250
4.7500
5.2500
7.2500
7.7500
11.2500
10.3750
9.0000
4.3750
8.0000
6.8750
12.2500
5.7500
9.0000
千アメリカ･ドル
3,195
4,670
27,515
11,640
2,640
25,100
4,040
42,685
15,445
11,537
3,000
8,400
1,935
30,885
66,895
500
2,820
8,620
8,545
13,530
1,400
2,025
86,590
32,459
4,775
31,885
3,975
1,420
8,165
14,450
1,925
5,550
29,445
1,845
33,970
9,115
3,685
11,800
10,390
7,190
16,610
22,150
33,790
6,379
14,924
10,290
15,250
35,595
4,615
52,200
5,360
4,640
11,425
770
− 176 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
3,486
353,640
5,627
570,782
29,372
2,979,228
12,236
1,241,153
2,838
287,858
25,476
2,584,081
3,605
365,726
43,858
4,448,601
16,584
1,682,122
11,662
1,182,929
3,187
323,308
7,854
796,631
2,060
209,024
31,672
3,212,548
70,072
7,107,454
581
58,956
2,943
298,532
9,158
928,972
9,121
925,222
14,155
1,435,818
1,505
152,652
2,156
218,746
102,067
10,352,753
34,082
3,456,981
5,151
522,469
36,428
3,694,954
4,173
423,343
1,530
155,192
8,205
832,316
15,244
1,546,274
2,146
217,706
5,785
586,861
30,181
3,061,271
1,937
196,495
36,687
3,721,223
9,878
1,001,964
3,998
405,539
12,478
1,265,694
11,403
1,156,608
7,477
758,452
19,226
1,950,100
23,479
2,381,474
35,521
3,602,969
6,713
680,990
15,856
1,608,350
11,524
1,168,960
15,898
1,612,546
43,247
4,386,637
4,776
484,482
61,987
6,287,392
5,641
572,207
5,020
509,213
12,053
1,222,573
830
84,271
償還年月日
2017/12/15
2018/01/15
2018/01/01
2018/02/15
2018/02/15
2018/12/01
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/15
2018/04/01
2018/05/15
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/09/01
2018/09/10
2018/09/01
2018/10/01
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/11/15
2018/11/01
2018/12/31
2018/12/01
2018/12/01
2018/12/15
2018/12/12
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
RIALTO HLDS LLC 7% 12/18 144A
CCO HLDGS/CAP CORP 7% 1/01/19
SLM CORP MTN BE 5.5% 01/15/19
ALLY FINL INC 3.5% 01/27/2019
ARDAGH / HLDGS 6.25% 1/19 144A
ALTICE FING 7.875% 12/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
BI-LO LLC/CORP 9.25% 2/19 144A
REALOGY CORP 7.875% 2/19 144A
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BASIC ENERGY 7.75% 2/15/19WI
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 144A
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
FOREST LABS 4.375% 02/19 144A
CIT GROUP INC NEW 3.875% 2/19
TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI
UNITYMEDIA HESN 7.5% 3/19 144A
WHITING PETROLEUM 5.0% 3/15/19
ICAHN ENTER 4.875% 3/19 144A
TENET HEALTHCARE 5% 03/19 144A
HCA INC 3.75% 03/15/2019
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
AVAYA INC 7% 4/01/19 144A
WILLIAMS CLAYTO 7.75% 4/01/19
ILFC 5.875% 4/01/19
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
REYNOLDS GRP 9.0/STEP 4/15/19
INFOR US INC 9.375% 4/19 WI
T-MOBILE USA 6.464% 4/28/19
WILLIAM LYON 5.75% 04/19 144A
REALOGY/CO-ISSR 4.5% 4/19 144A
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
SANMINA SCI 7% 5/15/19 144A
INTL LEASE FIN 6.25% 5/15/19
VIASYSTEMS INC 7.875 5/19 144A
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
CARMIKE CINEMAS 7.375% 5/19 WI
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
KB HOME 4.75% 05/15/2019
FLORIDA EAST 6.75% 05/19 144A
NUMERICABLE 4.875% 05/19 144A
OCWEN FIN 6.625% 05/15/19 144A
AERCAP IRELAND 3.75% 5/19 144A
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
TELEFLEX INC 6.875% 6/1/19
OIL STATES INTE 6.5% 6/19 WI
HUGHES SATELLIT 6.5% 6/15/19
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 WI
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
7.0000
7.0000
5.5000
3.5000
6.2500
7.8750
11.5000
9.2500
7.8750
7.7500
8.1250
7.7500
5.5000
7.0000
4.3750
3.8750
8.7500
7.5000
5.0000
4.8750
5.0000
3.7500
9.0000
7.0000
7.7500
5.8750
7.7500
9.0000
9.3750
6.4640
5.7500
4.5000
6.9000
7.0000
6.2500
7.8750
5.6250
7.3750
6.5000
6.8750
4.7500
6.7500
4.8750
6.6250
3.7500
7.6250
7.3750
6.0000
6.8750
6.5000
6.5000
9.7500
8.8750
4.8750
千アメリカ･ドル
10,235
4,915
40,220
19,045
6,425
1,980
1,910
4,925
9,245
13,115
15,585
18,815
26,420
4,410
20,345
14,455
69,090
1,980
30,000
21,360
10,190
20,000
1,464
20,215
18,210
2,805
8,965
2,610
3,655
4,060
4,740
18,105
50,666
16,960
37,245
7,935
3,455
11,655
9,460
7,600
23,445
6,425
47,350
15,045
22,860
67
61,080
14,785
9,125
7,810
15,620
4,216
2,135
49,440
− 177 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
10,669
1,082,256
5,197
527,193
42,094
4,269,619
19,211
1,948,637
6,617
671,238
2,158
218,914
2,158
218,916
5,319
539,506
10,007
1,015,082
14,002
1,420,312
16,091
1,632,162
20,085
2,037,222
28,500
2,890,813
4,707
477,499
21,769
2,208,044
14,599
1,480,832
73,839
7,489,584
2,123
215,391
31,687
3,214,063
21,840
2,215,292
10,291
1,043,907
20,175
2,046,350
1,885
191,244
20,012
2,029,903
19,348
1,962,480
3,067
311,184
9,614
975,245
2,773
281,278
4,093
415,213
4,293
435,484
4,834
490,393
18,127
1,838,685
55,795
5,659,381
17,925
1,818,135
41,388
4,198,036
8,391
851,125
3,679
373,219
12,674
1,285,606
9,933
1,007,504
8,132
824,828
23,445
2,378,026
6,665
676,126
48,060
4,874,751
15,195
1,541,274
22,888
2,321,588
83
8,432
65,661
6,659,995
11,236
1,139,728
9,695
983,395
8,208
832,568
17,299
1,754,652
4,721
478,944
2,337
237,125
50,799
5,152,603
償還年月日
2018/12/01
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/27
2019/01/31
2019/12/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/01
2019/02/01
2019/02/19
2019/02/01
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/01
2019/03/15
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/28
2019/04/15
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/17
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
LENNAR CORP 4.5% 06/15/2019
SANMINA CORP 4.375% 06/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
CERIDIAN CORP 8.875 7/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 144A
SBA TELECOM INC 8.25 8/15/19
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
ORION ENG 9.25% 8/1/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTR 7.75% 8/1/19 144A
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 144A
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
CONTINENTALRE MTN 8.25 10/19WI
WIDEOPENWEST 13.375% 10/19 WI
SBA COMMUNIC 5.625 10/19
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
SUNGARD DATA 6.625% 11/19 WI
SHALE HLDG 8.75% 11/15/19 144A
RELIANCE INTERM 9.5 12/19 144A
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
REALOGY CORP 9% 1/15/20 144A
OMEGA HEALTHCA 7.5% 2/15/20
HCA INC 6.5% 2/15/20
DIGICEL LTD 7% 2/15/20 144A
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
CAESARS LLC/CO 8.5% 2/15/20 WI
FAGE DAIRY 9.875 2/1/20 144A
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
BUILDNG MATERLS 7% 2/15/20 144
CAESARS LLC 9% 2/15/20 WI
SUNCOKE /FIN 7.375% 2/20 144A
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
ALLY FINANCIAL INC 8% 3/15/20
USG 7.875% 3/30/20 144A
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
ARAMARK CORP 5.75 3/15/20 WI
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 WI
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
NEW GOLD INC 7% 4/15/20 144A
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
MDC PARTNERS 6.75% 4/1/20 144A
SOFTBANK CRP 4.5% 4/15/20 144A
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
HEXION US FIN 6.625% 4/15/20
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
4.5000
4.3750
0.0000
0.0000
8.8750
10.2500
10.2500
8.2500
9.8750
9.2500
11.0000
7.7500
9.5580
9.6250
9.2500
8.2500
13.3750
5.6250
9.5000
9.7500
7.5000
6.6250
8.7500
9.5000
6.3750
8.5000
11.6250
9.0000
7.5000
6.5000
7.0000
8.1250
8.5000
9.8750
6.7500
7.0000
9.0000
7.3750
8.0000
8.0000
7.8750
9.2500
7.6250
7.6250
5.7500
8.2500
8.6250
7.0000
4.8750
6.7500
4.5000
4.1250
6.6250
6.5420
千アメリカ･ドル
5,540
14,015
6,530
4,985
5,495
30,980
2,355
4,047
14,425
4,695
4,490
3,575
895
5,165
37,755
30,710
8,705
9,000
10,600
23,115
33,560
10,565
10,280
5,000
61,785
17,000
8,625
1,285
4,035
35,735
1,385
1,105
10,125
13,290
5,295
2,415
4,320
5,140
5,355
22,925
4,395
83,320
47,525
2,875
6,605
7,945
9,020
1,675
6,070
1,635
1,830
8,080
39,917
14,210
− 178 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,609
568,946
14,032
1,423,318
0
0
0
0
6,223
631,207
34,852
3,535,089
2,649
268,726
4,264
432,550
15,921
1,614,927
4,900
497,048
5,129
520,318
3,816
387,088
1,022
103,736
5,875
595,920
39,642
4,020,964
32,744
3,321,278
10,141
1,028,634
9,495
963,077
10,865
1,102,036
22,826
2,315,247
35,238
3,574,190
11,185
1,134,564
10,652
1,080,498
5,400
547,722
63,638
6,454,858
19,635
1,991,578
10,296
1,044,332
1,471
149,236
4,352
441,500
40,157
4,073,145
1,455
147,680
1,237
125,529
8,100
821,583
14,336
1,454,160
5,639
571,981
2,574
261,181
3,445
349,446
5,461
553,934
6,178
626,668
27,681
2,807,778
4,889
495,935
94,880
9,623,744
51,148
5,188,020
3,076
312,024
6,984
708,466
8,660
878,388
9,752
989,234
1,775
180,088
6,214
630,302
1,724
174,959
1,843
187,009
8,019
813,407
41,912
4,251,220
15,293
1,551,220
償還年月日
2019/06/15
2019/06/01
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/15
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/01
2019/10/15
2019/10/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/01
2019/11/01
2019/11/15
2019/12/15
2019/12/01
2020/01/15
2020/01/31
2020/01/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/03/25
2020/03/15
2020/03/30
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/28
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
PETROLOGISTICS 6.25% 4/20 WI
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
PINNACLE ENT 8.75% 5/15/20 WI
AM FIN CORP/LLC 6.75% 5/20/20
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
COGECO CABL 4.875% 5/1/20 144A
DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI
AES CORP 8% 6/1/20
CLAIRES STORES 7.75% 6/20 144A
COMMSCOPE PIK 6.625% 6/20 144A
LEVEL 3 FIN 7% 6/01/20 WI
TENET HEALTH 4.75% 06/01/20
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
CALPINE CORP 7.875% 7/20 144A
UPCB FIN III 6.625% 7/20 144A
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
PRIDE INTL 6.875% 8/15/20
RITE AID CORP 8% 8/15/20 W/I
EILEME 1 AB 14.25 8/15/20 144A
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 144A
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
PLAYA RESORTS 8% 8/15/20 144A
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 144A
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 WI
HCA INC 7.25% 9/15/20
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
CB RICHARD 6.625% 10/15/20
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
ROCKWOOD SPEC G 4.625 10/15/20
GETTY IMAGES INC 7% 10/20 144A
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
HAWK ACQ 4.25% 10/15/20 144A
TRANSDIGM 5.5% 10/15/20 WI
PAR PHARMACE CO 7.375 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
CAESARS ENT 8.0% 10/01/20 144A
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
CHESAPEAKE 6.875% 11/15/20
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
PRECISION DRIL 6.625% 11/20 WI
ASBURY AUTOMOTIVE 8.375% 11/15/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 144A
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.2500
11.0000
8.7500
6.7500
9.3750
5.3750
9.7500
9.3750
4.8750
5.1250
8.0000
7.7500
6.6250
7.0000
4.7500
5.6500
7.8750
6.6250
10.1250
6.8750
8.0000
14.2500
0.0000
8.5000
8.0000
6.0000
6.0000
7.2500
7.5000
8.2500
6.3750
7.5000
9.1250
6.6250
9.8750
9.1250
4.6250
7.0000
5.7500
5.8750
4.2500
5.5000
7.3750
7.7500
8.0000
6.0000
6.8750
6.6250
6.6250
8.3750
6.7500
8.7500
6.0000
7.0000
千アメリカ･ドル
4,305
8,775
8,805
4,270
24,285
13,950
4,220
12,620
3,175
20,820
4,780
1,770
3,575
7,200
9,640
13,415
4,486
14,830
2,750
3,795
34,365
13,106
9,705
7,225
3,485
20,880
21,240
22,294
63,865
19,845
1,555
12,510
13,200
2,810
22,025
3,460
11,010
25,880
72,985
5,430
89,650
18,300
2,155
52,310
29,730
10,535
980
13,306
5,180
9,285
55,285
4,928
3,410
2,867
− 179 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
4,455
451,939
7,524
763,216
9,619
975,702
4,654
472,085
26,834
2,721,866
14,926
1,513,994
2,954
299,676
14,513
1,472,053
3,206
325,260
21,834
2,214,721
5,724
580,590
1,190
120,734
3,807
386,182
7,785
789,632
9,736
987,563
11,268
1,142,974
4,912
498,241
15,793
1,601,980
2,834
287,473
4,594
465,980
37,887
3,842,920
13,762
1,395,909
873
88,594
7,730
784,129
3,746
379,994
22,080
2,239,635
22,620
2,294,407
23,993
2,433,703
75,839
7,692,419
21,234
2,153,779
1,636
166,004
14,480
1,468,739
14,553
1,476,110
2,978
302,119
23,456
2,379,205
3,797
385,165
11,299
1,146,058
23,486
2,382,195
75,630
7,671,222
5,749
583,122
88,977
9,025,000
18,391
1,865,449
2,338
237,161
56,102
5,690,474
30,844
3,128,595
11,259
1,142,028
1,139
115,554
14,170
1,437,353
5,555
563,499
10,375
1,052,436
59,431
6,028,124
5,667
574,824
3,597
364,899
2,960
300,318
償還年月日
2020/04/01
2020/04/01
2020/05/15
2020/05/20
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/07/31
2020/07/01
2020/07/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/15
2020/09/30
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/28
2020/10/01
2020/10/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
GLP CAP LP 4.875% 11/1/20 144A
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
COVANTA HLDG 7.25% 12/01/20
ILFC 8.25% 12/15/20
BRIGGS & STRATT 6.875 12/15/20
TENNECO INC 6.875% 12/15/20 WI
PUGET ENERGY 6.5% 12/15/20WI
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
WMG ACQUSITION 6% 1/15/21 144A
LEVEL 3 FIN INC 6.12 1/21 144A
KODIAK OIL 5.5% 1/15/21 WI
SALIX PHARM 6% 1/15/21 144A
ARDAGH / HLDGS 6.75% 1/21 144A
FIRST DATA CORP 11.25 1/21 WI
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
CALPINE CORP 7.5% 2/15/21 144A
GEO GROUP INC 6.625% 2/15/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
MCE FINANCE 5.0% 2/15/21 144A
NXP BV FDG 5.75% 2/15/21 144A
NCR CORP 4.625% 2/15/21 WI
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21
KINDER MORGAN 5% 02/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
RR DONNELLEY 7.875% 3/15/21
CERIDIAN HCM HLD 11% 3/21 144A
GENCORP INC 7.125% 03/15/21 WI
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 WI
CATAMARAN CORP 4.75% 03/15/21
AIRCASTLE LTD 5.125% 03/15/21
CCO HLDGS/CAP C 5.25% 03/15/21
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
NII CAP CORP 7.625% 4/1/21
CCO HLDGS/CAP CRP 6.5% 4/30/21
INTELSAT J H SA 7.5% 4/01/21
CHESPK MIDS CRP 5.875% 4/15/21
LYNX I CORP 5.375% 2/21 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.3750
8.5000
4.8750
6.7500
6.3750
7.2500
8.2500
6.8750
6.8750
6.5000
6.5000
8.5000
9.8750
6.5000
8.7500
6.0000
6.1250
5.5000
6.0000
6.7500
11.2500
6.1250
7.5000
6.6250
6.8750
6.8750
8.2500
6.2500
5.2500
5.0000
5.7500
4.6250
5.7500
5.0000
5.7500
5.5000
6.8750
5.3750
5.6250
7.8750
11.0000
7.1250
5.2500
4.7500
5.1250
5.2500
7.3750
9.7980
7.1250
7.6250
6.5000
7.5000
5.8750
5.3750
千アメリカ･ドル
1,690
9,030
12,065
38,995
1,675
2,540
35,650
3,100
8,215
36,120
5,025
68,024
2,770
2,925
62,945
2,025
13,505
2,230
3,340
7,430
19,470
29,545
6,963
2,420
7,050
56,810
5,465
6,655
23,645
49,080
7,550
7,880
2,470
9,580
30,255
5,860
10,505
4,475
17,360
15,950
2,905
13,740
8,820
11,065
20,250
26,880
32,430
2,658
3,235
2,636
13,980
22,570
4,025
3,685
− 180 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,816
184,272
10,068
1,021,242
12,487
1,266,584
41,237
4,182,690
1,817
184,336
2,778
281,785
43,136
4,375,335
3,441
349,020
8,974
910,322
43,464
4,408,581
5,584
566,388
75,506
7,658,638
3,181
322,683
3,085
313,000
64,518
6,544,124
2,100
213,098
14,247
1,445,151
2,308
234,105
3,590
364,184
7,690
780,001
22,341
2,266,131
33,238
3,371,343
7,589
769,820
2,601
263,870
7,561
766,924
61,212
6,208,811
5,861
594,502
7,104
720,580
23,260
2,359,339
48,834
4,953,293
8,078
819,402
7,899
801,266
2,568
260,553
9,641
977,889
30,633
3,107,124
6,167
625,584
10,780
1,093,492
4,665
473,189
18,119
1,837,860
18,262
1,852,390
3,362
341,062
15,045
1,526,044
8,996
912,504
11,230
1,139,157
20,579
2,087,334
27,720
2,811,639
34,294
3,478,513
3,063
310,717
3,679
373,243
691
70,184
15,028
1,524,340
24,714
2,506,756
4,296
435,813
3,786
384,048
償還年月日
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/31
2021/01/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/30
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/30
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 144A
GRAPHIC PACKAGING 4.75 4/15/21
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
SINCLAIR TV 5.375 4/1/21 WI
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
TENET HEALTH CRP 4.5% 4/01/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
MEDIACOM/CRP 5.5% 4/15/21 144A
WIND ACQ FIN 7.375% 4/21 144A
AMERIGAS PTR LP 6.5% 5/20/21
BUILDNG MATRLS 6.75% 5/21 144A
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
FERRELLGAS LP 6.5% 5/1/21 WI
HCA HLDGS INC 7.75% 5/15/21
MPT OPER PARTNE 6.875% 5/01/21
DELPHI CRP&WALS 6.125% 5/21 WI
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
COMPUCOM SYSTEMS 7% 5/21 144A
FIRST QLTY FN 4.625% 5/21 144A
AFFINIA GRP 7.75% 5/1/21 WI
INFOR SOFT 7.125 PIK 5/21 144A
SCHAEFFLER FIN 4.25 5/21 144A
AERCAP IRELAND 4.5% 05/21 144A
TENASKA ALA 7% 144A
ALPHA NAT RES 6.25% 6/01/21
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
SIWF MERGER 6.25% 6/1/21 144A
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
SELECT MED 6.375% 06/21 144A
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
COMMSCOPE INC 5.0% 06/21 144A
CTR PARTNER 5.875% 06/21 144A
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
AES CORP 7.375% 7/01/21 WI
GIBSON ENERGY 6.75% 7/21 144A
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
CHEMTURA CORP 5.75% 07/15/21
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
TRANSDIGM 7.5% 07/15/21 WI
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
VALEANT PHARM 6.75% 8/21 144A
MARKWEST EN PAR/FIN 6.5% 8/21
種
普通社債券
類
利
率
％
6.0000
9.7500
4.7500
5.6250
5.3750
6.2500
8.5000
4.5000
6.6330
6.2500
5.5000
7.3750
6.5000
6.7500
6.6250
6.5000
7.7500
6.8750
6.1250
7.3750
4.7500
7.0000
4.6250
7.7500
7.8750
4.2500
4.5000
7.0000
6.2500
7.3750
6.7500
5.3750
4.6250
6.2500
5.1250
6.0000
6.7500
8.8750
7.5000
6.3750
7.7500
5.0000
5.8750
7.8750
7.7500
7.3750
6.7500
7.5000
5.7500
8.1250
7.5000
7.5000
6.7500
6.5000
− 181 −
期
額面金額
千アメリカ･ドル
35,785
57,855
1,995
2,030
18,995
2,795
4,410
30,000
12,845
10,305
14,960
8,490
8,269
18,210
30,630
5,690
61,060
13,775
8,770
30,240
6,875
8,170
1,845
1,365
5,575
18,940
25,020
2,231
19,575
3,935
17,775
29,735
7,970
2,265
3,490
55,690
60,710
5,230
6,880
8,185
52,885
20,910
2,175
7,525
1,840
25,865
25,120
95,320
4,725
45,445
2,265
3,480
23,990
5,509
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
36,321
3,684,117
65,954
6,689,785
1,992
202,099
2,095
212,594
18,923
1,919,437
2,899
294,127
4,862
493,155
29,625
3,004,863
13,824
1,402,212
10,949
1,110,563
15,072
1,528,773
8,702
882,669
8,868
899,532
19,666
1,994,803
32,620
3,308,742
5,974
605,993
67,242
6,820,389
15,014
1,522,946
9,767
990,726
33,264
3,373,967
7,064
716,507
8,292
841,113
1,741
176,611
1,455
147,624
5,658
573,954
18,826
1,909,557
25,176
2,553,639
2,371
240,539
14,387
1,459,336
4,348
441,035
20,196
2,048,565
31,593
3,204,522
7,930
804,355
2,315
234,908
3,542
359,300
59,588
6,044,041
65,642
6,658,137
5,661
574,243
7,482
758,899
8,471
859,261
55,925
5,672,562
21,014
2,131,505
2,202
223,367
8,183
830,046
2,051
208,093
29,680
3,010,451
27,192
2,758,125
105,566
10,707,650
4,878
494,832
47,603
4,828,436
2,483
251,851
3,745
379,890
25,489
2,585,387
5,922
600,686
償還年月日
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/28
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/23
2021/05/20
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/15
2021/06/30
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/15
2021/08/15
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
ENDEAVOR ENERGY 7% 8/21 144A
COMMUNITY HLTH 5.125 8/21 144A
FIRST DATA CORP 11.75% 8/21 WI
PUGET ENERGY INC 6% 9/01/21
DANA HOLDING 5.375% 9/15/21
CRESTVIEW DS MRG 10% 9/21 144A
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 144A
ACTIVISION 5.625% 9/15/21 144A
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
DIAMONDBACK 7.625% 10/21 144A
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
TESORO LGSTC 6.125% 10/21 WI
HILTON WORLD 5.625% 10/21 144A
FORUM ENRGY 6.25% 10/1/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
AVIV HEALTHCARE 6% 10/21 WI
CAESARS ENT 11% 10/01/21 144A
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
CSC HLDGS LLC 6.75% 11/15/2021
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
ATLAS PIPELINE 4.75% 11/21 WI
GARDA WORLD 7.25% 11/21 144A
DUQUESNE LT HLD 5.9% 12/21 144
PRECISION DRILL 6.5% 12/15/21
MGM RESORTS INT 6.625 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
SPCM SA 6.0% 01/15/22 144A
CALPINE CORP 6% 01/15/22 144A
FERRELLGAS 6.75% 01/15/22 144A
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
LAREDO PETE 5.625% 1/22 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
POST HLDGS 7.375% 2/15/22 144A
DONNELLEY (R.R.) 7% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
SILGAN HLDGS 5.5% 2/1/22 144A
KODIAK OIL & GAS 5.5 2/22 WI
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/22 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.7500
7.0000
5.1250
11.7500
6.0000
5.3750
10.0000
7.2500
5.6250
11.0000
7.6250
7.8750
6.1250
5.6250
6.2500
6.8750
7.6250
5.2500
4.3750
6.0000
11.0000
6.2500
6.2500
6.7500
5.8750
8.1250
7.2500
4.7500
7.2500
5.9000
6.5000
6.6250
5.1250
6.7500
8.5000
6.7500
5.6250
5.3750
8.6250
7.2500
6.8750
6.0000
6.0000
6.7500
6.5000
5.6250
5.3750
5.8750
7.3750
7.0000
6.3750
5.5000
5.5000
5.2500
千アメリカ･ドル
27,715
22,290
7,795
7,075
17,625
7,335
10,365
23,700
17,835
25,214
8,590
15,450
5,730
50,405
6,200
20,075
2,425
14,260
74,490
3,880
16,410
10,665
14,780
44,325
2,430
17,320
5,405
4,685
5,525
9,594
1,770
5,250
20,540
11,025
26,565
19,351
7,695
15,725
62,985
21,455
6,255
5,245
10,650
1,175
49,045
16,425
3,495
2,640
9,870
7,750
9,615
30,000
7,280
5,795
− 182 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
29,170
2,958,716
23,515
2,385,222
7,892
800,529
7,747
785,790
20,754
2,105,110
7,628
773,748
11,531
1,169,595
26,010
2,638,270
19,172
1,944,679
28,554
2,896,318
9,341
947,521
16,492
1,672,872
6,045
613,159
52,925
5,368,208
6,618
671,314
21,492
2,180,004
2,588
262,570
14,598
1,480,743
73,000
7,404,410
4,056
411,454
17,025
1,726,883
11,224
1,138,542
15,038
1,525,370
49,477
5,018,531
2,581
261,879
18,142
1,840,214
5,675
575,640
4,532
459,755
5,801
588,420
11,010
1,116,810
1,916
194,342
5,827
591,083
20,129
2,041,704
11,245
1,140,631
27,694
2,809,003
20,173
2,046,189
7,945
805,870
16,078
1,630,873
77,629
7,873,910
23,707
2,404,679
6,802
689,958
5,559
563,920
11,368
1,153,144
1,236
125,437
51,497
5,223,366
16,753
1,699,307
3,573
362,474
2,838
287,858
10,560
1,071,192
8,525
864,690
10,312
1,045,955
30,975
3,141,794
7,480
758,716
5,939
602,481
償還年月日
2021/08/01
2021/08/15
2021/08/01
2021/08/15
2021/09/01
2021/09/15
2021/09/01
2021/09/15
2021/09/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/01
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/15
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/15
2022/01/15
2022/01/25
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/01
2022/02/15
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
ICAHN ENTRP 5.875% 2/22 144A
PARSLEY/FIN 7.5% 2/15/22 144A
MICRON TECH 5.875% 02/22 144A
COMMUNITY HLTH 6.875 2/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 144A
OSHKOSH CRP 5.375% 3/1/22 144A
REGAL ENTRTN GRP 5.75% 3/15/22
SPIRIT AEROSYS 5.25% 3/22 144A
PINNACLE ENTERT 7.750% 4/1/22
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
GRIFOLS WORLD 5.25% 04/22 144A
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
WMG ACQ 5.625% 04/15/22 144A
JONES ENERGY 6.75% 04/22 144A
CROWN CASTLE 4.875% 04/22
CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22
TIME INC 5.75% 04/15/2022 144A
LEVI STR 6.875% 5/01/22 WI
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A
QUAD GRAPHICS 7.0% 05/22 144A
CAESARS/FIN 9.375% 5/1/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
INMARSAT FIN 4.875% 5/22 144A
TRIUMPH GROUP 5.25% 06/22 144A
24 HOUR HLD III 8% 6/1/22 144A
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
PUGET ENERGY INC 5.625% 7/22WI
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
TRANSDIGM INC 6.0% 07/22 144A
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
ILFC 5.875% 8/15/22
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
OMEGA HLTHCAR 6.75% 10/15/22 WI
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
TW TELECOM 5.375% 10/22 WI
EXTERRAN PRTNR 6.0% 10/22 144A
ROYAL CARIBBEAN 5.25% 11/15/22
NEW GOLD 6.25% 11/15/22 144A
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/22
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.8750
7.5000
5.8750
6.8750
12.2500
5.8750
5.9500
6.3750
6.1250
5.3750
5.7500
5.2500
7.7500
6.0000
6.7310
8.1250
5.2500
7.1250
6.0000
5.6250
6.7500
4.8750
4.8750
5.7500
6.8750
6.3750
7.2500
7.0000
9.3750
7.7500
6.0000
4.8750
5.2500
8.0000
5.7500
5.8750
5.6250
7.0000
6.1250
6.0000
5.0000
5.7500
6.3750
5.8750
7.7500
7.7500
6.7500
6.3750
6.2500
5.3750
6.0000
5.2500
6.2500
6.0000
千アメリカ･ドル
52,505
6,480
8,520
10,365
102,200
103,976
10,735
1,795
8,545
10,000
12,015
12,550
2,210
12,685
9,485
42,320
16,420
21,850
3,675
2,755
25,000
38,890
11,190
25,110
4,350
6,135
11,970
6,690
23,220
60,795
68,980
19,555
5,295
5,495
1,920
32,995
4,995
4,360
5,470
12,520
10,820
5,880
2,850
73,270
7,330
4,375
10,570
4,290
3,875
18,590
13,305
2,940
2,930
101,980
− 183 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
54,605
5,538,605
6,852
695,059
9,052
918,195
10,844
1,099,945
121,618
12,335,713
112,813
11,442,719
11,727
1,189,569
1,866
189,349
8,972
910,055
10,250
1,039,657
12,330
1,250,671
12,706
1,288,858
2,403
243,774
13,192
1,338,105
10,220
1,036,623
47,662
4,834,447
16,912
1,715,445
22,423
2,274,421
3,702
375,550
2,755
279,439
26,062
2,643,519
40,153
4,072,812
11,581
1,174,726
25,015
2,537,356
4,817
488,651
6,196
628,495
12,093
1,226,634
6,690
678,566
23,336
2,366,980
63,226
6,413,094
70,876
7,189,049
19,628
1,990,901
5,328
540,428
5,508
558,751
2,049
207,890
35,634
3,614,417
5,803
588,648
4,817
488,669
5,634
571,466
12,582
1,276,253
11,171
1,133,140
6,240
632,944
3,056
310,033
77,849
7,896,262
8,044
815,971
4,910
498,116
11,468
1,163,244
4,617
468,313
4,136
419,571
18,915
1,918,581
13,371
1,356,273
3,028
307,150
3,032
307,591
104,402
10,589,497
償還年月日
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/28
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/15
2022/04/15
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/15
2022/06/01
2022/06/01
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/09/15
2022/09/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
CLEAR CHANNEL A 6.5% 11/22 WI
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 WI
PVH CORP 4.5% 12/15/22
INTELSAT JACK 6.625 12/22 144A
CINEMARK 5.125% 12/15/22 WI
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
ANTERO RES 5.125% 12/22 144A
CALPINE CORP 7.875% 1/23 144A
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
CLEARWATER PAPER CRP 4.5% 2/23
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
FIRSTENERGY CORP 4.25% 3/15/23
NXP BV 5.75% 03/15/23 144A
MASTEC INC 4.875% 03/15/2023
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
CONCHO RES INC 5.5% 4/01/23
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 WI
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
SABINE PASS 5.625% 4/23 144A
HCA INC 4.75% 5/01/23
ACCESS MID PARTNERS 4.875 5/23
AES CORP 4.875% 05/15/2023
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
WYNN LAS VEGAS 4.25% 5/23 144A
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
CST BRANDS INC 5% 05/01/23
LKQ CORP 4.75% 5/15/23 WI
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
REGAL ENTERT 5.75 6/15/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
GM 8.25% 7/15/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
種
普通社債券
類
利
率
％
6.3750
6.5000
6.5000
6.0000
7.6250
6.6250
4.5000
6.6250
5.1250
6.6250
5.1250
7.8750
5.5000
5.5000
5.5000
5.1250
6.2500
4.5000
7.2500
4.2500
5.7500
4.8750
5.0000
5.7500
5.0000
5.6250
6.6250
5.2500
5.5000
6.3750
5.2500
7.1250
6.8360
5.1250
5.2500
6.6250
5.6250
4.7500
4.8750
4.8750
6.8750
4.2500
5.0000
4.6250
4.6250
5.0000
4.7500
5.3750
5.7500
7.0000
4.8750
8.1250
0.0000
4.6250
− 184 −
期
額面金額
千アメリカ･ドル
4,240
3,615
9,770
7,240
45,984
1,980
16,995
15,130
20,850
19,575
22,580
16,366
6,310
37,186
3,015
10,655
54,555
5,735
3,640
7,547
3,700
21,810
52,215
6,885
29,210
23,540
29,340
6,460
7,295
2,085
3,120
21,030
3,700
2,330
2,885
16,530
27,670
77,460
7,865
15,535
1,315
14,395
1,180
9,055
46,885
1,880
1,595
4,695
15,010
42,450
15,095
42,490
23,035
21,365
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
4,494
455,866
3,845
390,044
10,441
1,059,100
7,457
756,383
52,594
5,334,629
2,168
219,910
16,740
1,697,945
15,697
1,592,184
20,850
2,114,815
20,309
2,059,948
23,144
2,347,546
18,329
1,859,203
6,436
652,823
36,650
3,717,500
3,143
318,808
10,734
1,088,842
54,009
5,478,178
5,562
564,250
3,758
381,204
7,429
753,542
3,963
402,030
21,046
2,134,761
52,606
5,335,888
7,676
778,655
29,757
3,018,322
23,893
2,423,477
31,210
3,165,673
6,520
661,377
7,787
789,877
2,189
222,055
3,182
322,790
21,187
2,149,070
4,005
406,252
2,306
233,968
2,942
298,478
17,749
1,800,289
28,396
2,880,240
77,169
7,827,304
8,228
834,642
15,146
1,536,322
1,390
141,049
13,855
1,405,331
1,165
118,191
8,907
903,523
45,595
4,624,768
1,875
190,211
1,547
156,927
4,800
486,928
15,347
1,556,719
44,466
4,510,224
14,698
1,490,894
45,570
4,622,218
0
0
20,670
2,096,622
償還年月日
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/21
2022/11/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/01
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/25
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/30
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/30
2023/06/01
2023/06/01
2023/07/15
2023/07/15
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
（アメリカ）
INTELSAT JACKSON 5.5 8/23 144A
NOVA CHEMICALS 5.25% 8/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
DR HORTON INC 5.75% 08/15/23
ATLAS PIPE ESCR 5.875 8/23 WI
DANA HOLDING CORP 6.0% 9/15/23
SPRINT CORP 7.875 9/15/23 144A
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
TW TELECOM HLD 6.375% 9/23 WI
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 WI
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
BALL CORP 4.0% 11/15/23
AUDATEX NA 6.125% 11/23 144A
GLP CAP LP 5.375% 11/1/23 144A
DONNELLEY RR & SONS 6.5% 11/23
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 144A
CBS OUTDR/CRP 5.625% 2/24 144A
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
NETFLIX 5.75% 03/01/24 144A
STENA INTL SA 5.75% 3/24 144A
COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24
CLOUD PEAK ENRGY 6.375% 03/24
TAYLOR MOR/MN 5.625% 3/24 144A
HCA INC 5% 03/15/2024
AES CORP 5.5% 03/15/24 144A
ACCESS MIDSTREAM 4.875 3/15/24
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
TESORO CORP 5.125% 04/01/2024
RR DONNELLEY & SONS 6.0% 04/24
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/24
CEMEX FIN LLC 6% 04/01/24 144A
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
NUMERICABLE GRP 6.25 5/24 144A
SERVICE CORP 5.375% 05/24 144A
SABINE PASS 5.75% 5/24 144A
SPRINT CORP 7.125% 06/24 144A
COMMSCOPE INC 5.5% 06/24 144A
ROSETTA RES INC 5.875% 6/1/24
TRANSDIGM INC 6.5% 07/24 144A
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
SEAGATE HDD 4.75% 01/25 144A
REGAL ENTRMNT GRP 5.75% 2/1/25
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
LUCEENT TECH 6.5%
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
種
普通社債券
類
利
率
％
5.5000
5.2500
5.0000
5.7500
5.8750
6.0000
7.8750
6.1250
6.3750
5.7500
9.5000
4.0000
6.1250
5.3750
6.5000
6.0000
5.7500
5.8750
8.1250
5.3750
5.6250
5.8750
5.7500
5.7500
5.8750
6.3750
5.6250
5.0000
5.5000
4.8750
6.1250
5.1250
6.0000
5.8750
6.0000
7.2500
6.2500
5.3750
5.7500
7.1250
5.5000
5.8750
6.5000
6.5000
5.7500
4.7500
5.7500
0.0000
7.7500
7.7000
6.5000
0.0000
6.8750
6.4500
− 185 −
期
額面金額
千アメリカ･ドル
38,565
14,200
37,735
24,590
5,425
7,335
23,700
11,530
18,590
4,735
7,660
36,160
3,325
9,575
16,240
46,985
34,185
19,890
2,960
5,865
2,750
34,215
19,200
25,000
8,530
7,570
6,895
17,230
7,355
7,330
21,935
10,795
5,415
7,910
16,075
11,155
6,910
40,000
19,530
14,115
20,910
7,610
12,290
13,870
27,725
19,645
1,605
635
6,054
37,790
24,279
1,280
27,010
42,850
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
37,986
3,852,973
15,282
1,550,129
38,159
3,870,519
26,188
2,656,284
5,492
557,135
7,775
788,628
26,484
2,686,348
12,668
1,284,974
19,891
2,017,574
4,877
494,679
8,502
862,418
34,171
3,465,984
3,561
361,284
9,910
1,005,183
17,092
1,733,702
50,204
5,092,233
35,296
3,580,074
20,685
2,098,140
3,204
325,002
6,099
618,682
2,818
285,905
35,754
3,626,596
19,968
2,025,354
24,812
2,516,731
8,764
888,990
7,948
806,216
6,774
687,121
17,359
1,760,746
7,446
755,342
7,659
776,938
21,616
2,192,606
10,875
1,103,148
5,455
553,362
7,910
802,311
16,356
1,659,020
11,668
1,183,487
7,134
723,659
40,500
4,107,915
19,871
2,015,594
15,067
1,528,323
21,014
2,131,505
7,733
784,425
12,382
1,255,924
7,905
801,895
28,903
2,931,662
19,546
1,982,629
1,605
162,795
0
0
6,538
663,181
42,088
4,269,047
23,611
2,394,896
0
0
27,381
2,777,294
41,564
4,215,887
償還年月日
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/15
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/01
2023/10/01
2023/11/15
2023/11/01
2023/11/01
2023/11/15
2023/12/19
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
2024/03/15
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/15
2024/03/15
2024/03/25
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/03
2024/05/15
2024/05/15
2024/05/15
2024/06/15
2024/06/15
2024/06/01
2024/07/15
2024/11/15
2024/11/01
2025/01/01
2025/02/01
2025/09/01
2025/12/15
2027/02/15
2028/01/15
2028/05/01
2028/12/15
2029/03/15
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
普通社債券
9.1250
2,300
ALLY 8% GLOBAL
8.0000
54,212
ALLY LLC MTN 8% 11/01/31
8.0000
116,515
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
16,750
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
74,265
TXU CORP 6.55% 11/15/34
6.5500
23,955
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
7.4000
4,340
CITIGROUP 5.95% PERP
5.9500
14,155
CITIGROUP INC 5.9 PFD
5.9000
26,455
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
58,180
CITIGROUP 5.35% PERP
5.3500
112,350
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.2000
29,640
小
計
−
10,335,329
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,271
230,372
67,222
6,818,416
144,915
14,698,782
19,178
1,945,300
0
0
13,654
1,384,960
3,515
356,567
14,155
1,435,741
26,388
2,676,622
55,416
5,620,890
105,889
10,740,410
28,417
2,882,371
10,740,412 1,089,400,076
− 1,089,400,076
償還年月日
2031/05/01
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2033/07/15
2034/11/15
2037/04/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
−
（４）金銭債権
（Ａ）金銭債権
当
期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
ア
メ
リ
カ
1,200,184
121,734,712
合
計
−
121,734,712
（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
区
分
比
率
％
<9.4>
<9.4>
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
(オランダ)
PLAYA RESORTS TERM B 08/09/19 C2
PLAYA RESORTS TERM B 08/09/19 C4
(ルクセンブルグ)
PACIFIC DRILLING TERM B 6/3/18 C1
ALTICE FINANCING TRM B 6/24/19 C1
ALTICE FINANCING TRM B 6/24/19 C6
INTELSAT JACKSON TERM B-2 6/19 C1
INTL LEASE FIN TERM B 2/27/21 C1
(ドイツ)
SCHAEFFLER TERM E 05/12/20
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C1
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C2
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C3
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C4
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C5
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
4.00000
4.00000
千アメリカ･ドル
1,215
3
千アメリカ･ドル
1,523
74,564
7,945
9,025
17,425
千アメリカ･ドル
6,075
12,803
18,901
1,055
3,304
1,360
4.50000
5.50000
5.50000
3.75000
3.50000
0.00000
5.00000
5.00000
5.00000
5.00000
5.00000
− 186 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,220
123,782
3
311
千アメリカ･ドル
1,523
154,527
75,962
7,704,873
8,094
821,007
9,025
915,405
17,457
1,770,722
千アメリカ･ドル
6,112
620,038
12,819
1,300,316
18,925
1,919,615
1,056
107,210
3,308
335,594
1,361
138,147
償還年月日
2019/８/９
2019/８/９
2018/６/３
2019/６/24
2019/６/24
2019/６/30
2021/３/６
2020/５/12
2020/８/14
2020/８/14
2020/８/14
2020/８/14
2020/８/14
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
(カナダ)
GARDA WORLD SEC TRM US 11/8/20 C1
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C1
PATHEON TERM B 01/23/2021 C1
ATLANTIC POWER TERM B 02/20/21 C1
BAUER PERF SPORTS TERM B 04/21 C1
(アメリカ)
DOOSAN INFRACORE TERM B 05/21
ANCHOR GLASS TERM B 05/16/2021
AMRCN ROCK SALT TRM B 1LN 5/21
24 HOUR FITNESS TERM B 5/20/21
TRANSDIGM TERM D 05/21/2021
MOMENTIVE PERF TERM DIP 04/15 C1
CHARTER COMM TERM F 01/31/21 C1
MMODAL INC TERM DD DIP 9/20/14
CAESARS GROWTH BRIDGE TRM 5/15
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
CALPINE CONSTR TM B-2 1/31/22 C1
CALPINE CONSTR TM B-2 1/31/22 C2
ION TRADING TEC TM 2LN 5/22/21 C1
FLY FUNDING TERM B 8/06/18 C1
RITE AID TERM 2LN-2 06/13/21 C1
ALBERTSONS TERM B-1 03/21/16 C1
GRATON RESORT TERM B 8/22/18 C1
ALIXPARTNERS TM B-2 1LN 1/2/21 C1
BRIGHT HORIZONS TERM B 1/30/20 C1
BRIGHT HORIZONS TERM B 1/30/20 C3
RITE AID TERM 6 1LN 2/21/20 C1
RENAISSANCE LEARN TRM 2LN 4/22 C1
RITE AID TERM 2LN 8/21/20 C1
CATALINA MARKET TERM 2LN 04/22 C1
INTEGRA TELECOM TM 2LN 2/14/20 C1
AMERICAN RENAL TERM 2LN 2/8/20 C1
STATION CASINO TM B 2/19/20 C1
REALOGY TERM B 3/1/20 C1
STAR WEST TERM B 3/13/20 C1
STAR WEST TERM B 3/13/20 C3
FIRST DATA CORP TERM EXT 3/18 C1
AES CORP TERM B 06/01/18 C1
AES CORP TERM B 06/01/18 C2
FAIRPOINT COMM TM B 2/14/19 C1
AMERICAN RENAL TM B 1LN 8/8/19 C1
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C1
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C3
SPROUTS FARMERS MKT TRM B 4/20 C1
TOWER AUTO TERM B 4/16/20 C1
CYANCO TERM B 4/29/20 C1
CHANNELVIEW TERM B 05/02/20 C1
KRONOS TERM B 1ST LIEN 10/19 C4
CALPINE CONSTR TM B-1 5/3/2020 C1
COMPUCOM TERM B 5/9/20 C1
MCGRAW-HILL TERM B 3/18/19 C1
MCGRAW-HILL TERM B 3/18/19 C2
LA FRONTERA TERM B 09/30/20 C1
RURAL/METRO TERM B 6/30/18 C1
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
4.00000
4.00000
4.25000
4.75000
4.50000
千アメリカ･ドル
3,641
931
12,700
2,430
10,190
千アメリカ･ドル
3,000
4,110
15,340
2,640
14,330
3,235
5,672
105
3,570
10,730
2,338
33,235
465
916
26,480
8,674
2,862
5,929
1,036
0
3,831
5,090
590
6,340
600
10,770
15,365
19,706
5,645
136
8,000
10,269
395
4,192
9,697
1,736
4
1,094
1,791
2,887
750
5,817
17,954
48
20,124
50
4,690
2,201
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.00000
3.00000
0.00000
0.00000
9.75000
3.25000
3.25000
8.25000
4.50000
4.87500
4.25000
9.00000
4.00000
4.00000
5.25000
3.50000
8.00000
5.75000
7.75000
9.75000
8.50000
4.25000
3.75000
4.25000
4.25000
4.15230
3.75000
3.75000
7.50000
4.50000
3.50000
3.50000
4.00000
4.00000
5.50000
4.25000
4.50000
3.00000
4.25000
5.75000
7.00000
4.50000
9.00000
− 187 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
3,632
368,473
929
94,260
12,525
1,270,448
2,442
247,707
10,190
1,033,571
千アメリカ･ドル
3,011
305,431
4,120
417,919
15,340
1,555,936
2,649
268,779
14,222
1,442,590
3,243
328,946
5,579
565,975
103
10,543
3,534
358,484
11,105
1,126,435
2,309
234,224
32,819
3,328,888
467
47,400
921
93,427
26,777
2,716,082
8,695
882,031
2,977
301,983
5,922
600,721
1,039
105,429
0
3
3,826
388,097
5,077
514,988
602
61,115
6,276
636,635
609
61,770
10,716
1,086,939
15,385
1,560,502
19,730
2,001,310
5,645
572,606
136
13,821
8,030
814,482
10,269
1,041,630
395
40,120
4,328
439,081
9,697
983,571
1,735
176,060
4
443
1,096
111,192
1,785
181,076
2,898
293,951
752
76,351
5,861
594,531
17,617
1,786,961
47
4,849
20,275
2,056,532
50
5,154
4,696
476,402
2,077
210,728
償還年月日
2020/11/８
2020/11/８
2021/１/23
2021/２/24
2021/４/15
2021/５/14
2021/５/16
2021/５/16
2021/５/20
2021/５/21
2015/４/30
2021/１/31
2014/９/20
2015/５/５
2020/４/24
2022/１/31
2022/１/31
2021/５/22
2018/８/８
2021/６/13
2016/３/21
2018/８/14
2020/７/10
2020/１/30
2020/１/30
2020/２/21
2022/４/９
2020/８/21
2022/４/９
2020/２/14
2020/２/８
2020/２/19
2020/３/１
2020/３/13
2020/３/13
2018/３/24
2018/６/１
2018/６/１
2019/２/14
2019/８/８
2020/４/16
2020/４/16
2020/４/12
2020/４/16
2020/５/１
2020/５/２
2019/10/30
2020/５/３
2020/５/９
2019/３/18
2019/３/18
2020/９/30
2018/６/30
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
(アメリカ)
ALPHA NAT RES TERM B 05/31/20 C1
ROYAL ADHSV TERM B 1LN 7/31/18 C1
MMODAL TERM B 8/17/19 C1
ION TRADING TECH TERM 1LN 5/20 C3
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
PANDA TEMPLE PWR II TRM 4/3/19 C1
ARYSTA LIFESC TM B 1LN 5/29/20 C1
CARAUSTAR TERM B 04/26/2019 C1
ARYSTA LIFESCI TRM B 2LN 11/20 C1
UNIVISION TERM C-3 05/23/20 C1
COINMACH TERM B 11/14/19 C1
COINMACH TERM B 11/14/19 C4
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C1
WEATHER CHANNEL TERM 2LN 6/20 C1
CTI FOODS TERM 1LN 06/28/20 C1
US AIRWAYS TERM B-1 05/21/19 C1
EQUIPOWER TERM C INCR 12/31/19 C1
SMART AND FINAL TRM B 11/15/19 C1
TRANSDIGM TERM C 2/19/20 C1
CARESTREAM TERM B 1LN 06/07/19 C2
CARESTREAM TERM B 1LN 06/07/19 C3
ALIXPARTNERS TERM 2LN 07/02/20 C1
ILFC TERM 3 06/30/2017 C1
OXBOW CARBON TRM B 1LN 7/19/19 C1
ROYAL ADHESIVES TM 2LN 1/26/19 C1
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C1
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C2
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19 C1
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19 C3
TPF II LP TERM B 08/16/2019 C1
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C1
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C2
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C3
MOHEGAN TRIBAL TERM B 11/05/19 C1
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C2
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C3
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C4
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C5
GOLDEN NUGGET TERM B DD 11/19 C1
SPOTLESS HLDG TM B 1LN 10/2/18 C1
GOLDEN NUGGET TERM B 11/21/19 C1
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C1
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C2
FORTESCUE MTLS GRP TERM B 6/19 C1
BJS WHOLESALE TM BNEW 1LN 9/19 C1
SALIX PHARM TERM B 1/2/20 C1
DEL MONTE TERM B 1LN 02/18/21 C1
DEL MONTE TERM B 1LN 02/18/21 C2
DEL MONTE TERM B 1LN 02/18/21 C3
DEL MONTE TERM 2LN 08/18/21 C1
SHERIDAN PROD II TERM A 12/20 C1
SHERIDAN PROD II TERM 12/20 C1
SHERIDAN PROD II TERM M 12/20 C1
種
金銭債権
類
利
期
率
額面金額
％
3.50000
5.50000
9.00000
4.50000
5.00000
7.25000
4.50000
7.50000
8.25000
4.00000
4.25000
4.25000
4.00000
7.00000
4.50000
3.50000
4.25000
4.75000
3.75000
5.00000
5.00000
9.00000
3.50000
4.25000
9.75000
8.50000
8.50000
0.00000
4.25000
4.25000
6.50000
4.00000
4.00000
4.00000
5.50000
3.50000
3.50000
3.50000
3.50000
5.50000
5.00000
5.50000
8.12500
8.12500
3.75000
4.50000
4.25000
4.25000
4.25000
4.25000
8.25000
4.25000
4.25000
4.25000
千アメリカ･ドル
8,796
1,037
6,105
923
2,731
1,360
2,694
8,700
2,320
24,750
4,660
11
1,607
5,110
5,328
27,635
1,667
3,252
4,004
24,603
12
16,215
10,000
813
9,795
575
89
5,110
3,740
1,160
15,066
6,944
9,885
426
2,084
3,067
7,285
506
575
1,065
3,328
2,485
58,833
14,281
17,720
4,289
1,101
6,457
55
36
3,280
509
3,660
189
− 188 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
8,510
863,197
1,045
106,050
4,927
499,748
919
93,313
2,690
272,854
1,395
141,565
2,701
274,000
8,809
893,501
2,360
239,435
24,765
2,511,948
4,660
472,760
11
1,184
1,605
162,880
5,058
513,124
5,328
540,441
27,565
2,796,010
1,675
169,970
3,260
330,685
3,994
405,169
24,757
2,511,140
12
1,227
16,640
1,687,860
10,000
1,014,300
813
82,494
9,941
1,008,409
582
59,065
90
9,228
5,122
519,603
3,749
380,337
1,163
118,028
15,273
1,549,171
6,936
703,521
9,873
1,001,454
425
43,187
2,116
214,630
3,059
310,358
7,267
737,102
505
51,258
573
58,192
1,087
110,352
3,334
338,218
2,538
257,489
60,746
6,161,467
14,745
1,495,608
17,743
1,799,682
4,316
437,777
1,106
112,239
6,441
653,371
55
5,600
36
3,710
3,255
330,195
509
51,709
3,664
371,721
190
19,284
償還年月日
2020/５/31
2018/７/31
2019/８/17
2020/５/22
2018/６/16
2019/４/３
2020/５/29
2019/４/26
2020/11/30
2020/５/23
2019/11/14
2019/11/14
2020/６/６
2020/６/26
2020/６/28
2019/５/21
2019/12/31
2019/11/15
2020/２/19
2019/６/７
2019/６/７
2021/７/10
2017/６/30
2019/７/19
2019/１/26
2020/７/３
2020/７/３
2019/７/３
2019/７/３
2019/７/３
2019/８/16
2019/８/19
2019/８/19
2019/８/19
2019/11/19
2020/10/25
2020/10/25
2020/10/25
2020/10/25
2019/11/21
2018/10/２
2019/11/21
2020/９/30
2020/９/30
2019/６/30
2019/９/26
2020/１/２
2021/２/18
2021/２/18
2021/２/18
2021/８/18
2020/12/16
2020/12/16
2020/12/16
品
名：v9441_04-06_(v9440流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
9,346
947,997
5,942
602,780
10,916
1,107,244
31,302
3,175,058
1,749
177,401
7,430
753,661
198
20,097
3,746
380,051
228
23,190
49
5,055
519
52,732
40
4,113
2,267
229,997
24,802
2,515,751
8,973
910,170
16,502
1,673,805
2
297
1,157
117,423
712
72,309
606
61,475
991
100,563
796
80,816
5,046
511,880
17,904
1,816,060
5
585
1,071
108,654
3,552
360,330
31,094
3,153,891
4,552
461,722
13,728
1,392,461
7,637
774,665
25,000
2,535,750
5,965
605,035
13,313
1,350,347
4,567
463,312
27,678
2,807,420
5,531
561,101
6,930
702,909
10,062
1,020,639
37,408
3,794,311
千アメリカ･ドル
9,825
996,625
1,200,184
121,734,712
−
121,734,712
(アメリカ)
％ 千アメリカ･ドル
ION MEDIA TERM B 12/18/20 C1
金銭債権
5.00000
9,276
INFOR GLOBAL TERM B-5 06/03/20 C1
3.75000
5,994
BERRY PLASTICS TM E INCR 1/21 C1
3.75000
10,930
CUMULUS MEDIA TERM B 1LN 12/20 C1
4.25000
31,302
CBS OUTDOOR TERM B 1/31/2021 C1
3.00000
1,760
COMMUNITY HEALTH TRM D 1/22/21 C1
4.25000
7,402
COMMUNITY HEALTH TRM D 1/22/21 C2
4.25000
197
LIGHT TOWER TERM B-1 04/11/20 C1
4.00000
3,770
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C1
6.00000
227
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C2
6.00000
49
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C3
6.00000
517
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C4
6.00000
40
HARBOURVEST TERM B 02/04/21 C1
3.25000
2,290
VOGUE INTL TERM B 02/14/2020 C1
5.25000
24,865
YRC WORLDWIDE TERM B 02/13/19 C1
8.00000
8,917
ACCELLENT TERM B 1LN 02/21/21 C1
4.50000
16,585
FIBERTECH NETWORK TM B-1 12/19 C2
4.00000
2
FIBERTECH NETWORK TM B-1 12/19 C3
4.00000
1,159
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C1
4.00000
714
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C2
4.00000
607
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C3
4.00000
993
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C4
4.00000
798
FREESCALE TERM B-4 NEW 03/20 C1
4.25000
5,040
FREESCALE TERM B-4 NEW 03/20 C3
4.25000
17,882
FREESCALE TERM B-4 NEW 03/20 C5
4.25000
5
KRONOS TERM 2LN AO 04/30/20 C1
9.75000
1,035
CENGAGE TERM 1LN EXIT 03/06/20 C1
7.00000
3,500
TRANSUNION TERM B 04/09/21 C1
4.00000
31,075
MULTIPLAN TERM B 03/21/21 C1
4.00000
4,575
ATKORE TERM B 1LN 4/9/21 C1
4.50000
13,660
ATKORE TERM 2LN 10/9/21 C1
7.75000
7,590
COOPER-STD AUTO TERM B 03/21 C1
4.00000
25,000
RENAISSANCE LEARN TRM 1LN 4/21 C1
4.50000
5,980
CATALINA MARKET TRM B 1LN 4/21 C1
4.50000
13,380
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
6.25000
4,585
AVAGO TECHNOLGS TERM B 4/16/21 C1
3.75000
27,575
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C1
4.75000
5,525
DSI RENAL TERM 10/21/21 C1
7.75000
6,930
JONAH ENERGY TERM 2LN 05/08/21 C1
8.75000
10,000
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C1
7.00000
37,455
(ケイマン諸島)
千アメリカ･ドル
VANTAGE DRILL CO TM B NEW 3/19 C1
5.75000
9,900
小
計
−
1,196,597
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− 189 −
償還年月日
2020/12/18
2020/６/３
2021/１/６
2020/12/23
2021/１/31
2021/１/22
2021/１/22
2020/４/11
2019/８/４
2019/８/４
2019/８/４
2019/８/４
2021/２/４
2020/２/14
2019/２/13
2021/３/12
2019/12/18
2019/12/18
2021/３/５
2021/３/５
2021/３/５
2021/３/５
2020/３/１
2020/３/１
2020/３/１
2020/３/31
2020/３/６
2021/４/９
2021/３/31
2021/４/４
2021/10/９
2021/３/28
2021/４/９
2021/４/９
2021/５/８
2021/５/６
2021/４/24
2021/10/24
2021/５/８
2020/10/11
2019/３/18
−
−
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第１期》
決算日 2014年11月10日
（計算期間：2014年３月６日から2014年11月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信
運 用 方 針
主要運用対象
託証券（リート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な
投資対象とし、配当等収益の確保と、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
●リートへの投資は、原則として高位を維持します。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
日本を含む世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（リ
ート）（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主要な投資対象とし
ます。
●リートへの投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●同一銘柄のリートへの投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●株式への直接投資は行いません。
− 190 −
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
【為替】
■当期の市場環境
当期の世界リート市場の動きは以下の通りでした。
（以下、騰落率は、表記のない限り現地期末ベースで
す。）
リート市場（注１） 現地通貨ﾍﾞｰｽ（注２）
世界リート
＋10.99％
米国
＋13.93％
欧州
＋10.01％
オーストラリア
＋16.87％
日本
＋15.43％
円ﾍﾞｰｽ
＋24.36％
＋27.65％
＋11.63％
＋26.02％
＋15.43％
米ドル
ユーロ
英ポンド
豪ドル
2014年３月５日時点
102.33円
140.60円
171.20円
91.90円
当期末
114.65円
142.66円
181.95円
99.09円
（注）WMロイター
（注１）世界リート：FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックス、米国、欧州、
オーストラリア、日本：FTSE EPRA/NAREIT 地域別REITインデックスより。
いずれも配当金込み。
（注２）世界リートは米国ドルベースの騰落率。
当期の世界リート相場は、堅調な展開となりました。
世界リート相場は、ウクライナやシリア情勢を巡る地
政学的リスクの高まりや、米国の早期利上げに対する懸
念の台頭を受けて、軟調に推移する場面もあったものの、
雇用や住宅関連の指標改善に示される米国経済の順調な
成長や欧州経済の改善を背景に、８月まで堅調に推移し
ました。その後９月には、月中盤に開催の米連邦公開市
場委員会（FOMC）において、早期利上げに向けた声明が
出されるとの懸念から、米国10年国債金利が上昇したこ
とにともない米国リート相場が大きく下落し、世界リー
ト相場も調整しました。10月に米国連邦準備制度理事会
（FRB）は量的金融緩和政策の終了を決定しましたが、ゼ
ロ金利政策を相当の期間継続するとの姿勢を示したこと
から、米国リート相場は落ち着きを取り戻しました。そ
の他主要国においても、欧州中央銀行（ECB）や日銀が追
加金融緩和政策を打ち出すなど、世界的に金融緩和政策
の拡大や長期化傾向が鮮明となるなかで、各国リートの
堅調な業績発表などを受けて世界リート相場は堅調に上
昇しました。
円ベースでは米ドルに対して円安となったことがプラ
スに働きました。
当期の円は、主要通貨に対して円安となりました。米
国においては、堅調な景気回復の継続から早期の利上げ
観測が台頭するとともに、欧州においても停滞から回復
への転換を示す経済指標が増加したことを受けて、主要
通貨に対して円は売られる展開となりました。10月末の
日銀による追加金融緩和政策の決定によって円安は一層
加速しました。ユーロについては、ECBの追加金融緩和政
策や近接する中東やウクライナを巡る地政学的リスクへ
の警戒感から上昇幅は限定的となりました。
■運用経過
当期のファンドの累積リターンは＋22.91％でした。
当ファンドは、従来どおり、ボトム･アップ・アプロー
チによる個別リートのファンダメンタルズ分析やバリュ
エーション分析を行い、国別、業種別の分散も考慮した
運用を行いました。
■今後の投資方針
トップ・ダウン・アプローチによる国別・業種別配分
を考慮したうえで、ボトム・アップ・アプローチによる
個別リートのファンダメンタルズ分析を重視した運用を
行います。
今後につきましても、調査分析ネットワークを活用し、
個別リートの財務内容の精査に基づいた運用を行い、フ
ァンドの付加価値を高める努力をしてまいる所存です。
− 191 −
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■基準価額の推移
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
銘
柄
比 率
SIMON PROPERTY GROUP INC
9.0％
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
4.6％
BRITISH LAND CO PLC
4.4％
LAND SECURITIES GROUP PLC
4.3％
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
4.2％
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
4.2％
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
4.0％
HOST HOTELS & RESORTS INC
3.8％
SL GREEN REALTY CORP REIT
3.8％
MACERICH CO/THE
3.6％
上位10銘柄合計： 45.9％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。
− 192 −
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
(設定日)
円
10,000
12,291
2014年３月６日
１期(2014年11月10日)
額
期 中
騰落率
％
−
22.9
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
投資証券
組入比率
％
−
98.9
純資産
総 額
百万円
100
11,629
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2014年３月６日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
10,000
9,947
10,332
10,561
10,719
11,033
11,192
11,016
11,697
％
−
△0.5
3.3
5.6
7.2
10.3
11.9
10.2
17.0
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2014年11月10日
12,291
22.9
−
年
月
価
日
額
騰落率
(設定日)
投資証券
組入比率
％
−
98.0
97.9
97.5
96.0
94.7
98.1
98.1
98.3
(期 末)
98.9
（注）騰落率は設定日比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 売 買 委 託 手 数 料
(投
資
証
券)
(ｂ) 有 価 証 券 取 引 税
(投
資
証
券)
(ｃ) 保
管
費
用
等
合
計
当
期
33円
(33)
30
(30)
2
64
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
− 193 −
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■売買及び取引の状況（2014年３月６日から2014年11月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国
イオンリート投資法人
オリックス不動産投資法人
内
ケネディクス・オフィス投資法人
アメリカ
PUBLIC STORAGE INC
TAUBMAN CENTERS INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
PARKWAY PROPERTIES INC - REIT
WASHINGTON PRIME GROUP INC
外
DDR CORP
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
カナダ
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
国 オーストラリア
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
FEDERATION CENTRES STA UT
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
CAPITAMALL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
0.012
1,543
2.084
280,630
0.269
151,632
千口
千アメリカ･ドル
12.037
2,045
44.071
3,309
208.247
4,628
63.627
2,178
38.272
4,085
113.605
3,179
19.997
1,293
17.619
3,299
75.876
1,513
22.499
408
(0.306)
(−)
144.009
2,518
216.183
5,262
0.279
35
208.247
3,903
37.6
2,307
61.458
4,029
55.49
9,360
62.488
3,287
47.958
3,030
90.72
3,479
千口
千カナダ･ドル
86.556
2,067
千口 千オーストラリア･ドル
580.2
4,380
(−)
(△26)
594.326
3,150
1,369.933
4,653
(9.074)
(26)
1,080.764
2,854
千口 千シンガポール･ドル
1,952
3,219
1,210
2,387
1,814
2,601
(−)
(△0)
− 194 −
売
単位数又は口数
千口
0.012
−
−
千口
12.037
13.794
36.453
−
4.425
16.738
0.09
−
12.987
22.805
付
金
額
千円
1,533
−
−
千アメリカ･ドル
2,248
1,041
775
−
514
512
5
−
256
401
−
−
31.978
785
0.279
39
73.568
1,303
−
−
8.064
533
4.596
794
−
−
−
−
−
−
千口
千カナダ･ドル
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
−
−
−
−
−
千口
201
171
−
−
千シンガポール･ドル
330
333
−
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
シンガポール
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
外 イギリス
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
国 ユーロ(オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
ユーロ(フランス)
UNIBAIL-RODAMCO SE
買
付
単位数又は口数
金
額
千口 千シンガポール･ドル
805
1,863
(−)
(△0)
千口 千イギリス･ポンド
387.629
2,800
400.948
2,586
248.938
2,666
千口
千ユーロ
33.765
1,249
千口
千ユーロ
7.667
1,580
売
単位数又は口数
千口
−
付
金
額
千シンガポール･ドル
−
千口
−
−
−
千口
−
千口
−
千イギリス･ポンド
−
−
−
千ユーロ
−
千ユーロ
−
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2014年３月６日から2014年11月10日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
− 195 −
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■組入資産の明細（2014年11月10日現在）
下記は、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド全体(9,461,981,138口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
銘
柄
単位数又は口数
評 価 額
比 率
千口
千円
オリックス不動産投資法人
2.084
324,895
ケネディクス・オフィス投資法人
0.269
160,324
口 数 、 金 額
2.353
485,219
合
計
銘 柄 数 、 比 率
2
−
％
2.8
1.4
−
4.2
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
銘
柄
(アメリカ)
TAUBMAN CENTERS INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
TANGER FACTORY OUTLET - REIT
SL GREEN REALTY CORP REIT
DUPONT FABROS TECH INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
PARKWAY PROPERTIES INC - REIT
DDR CORP
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
SIMON PROPERTY GROUP INC
SUN COMMUNITIES INC
VENTAS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
口 数 、 金
小
計
銘 柄 数 、 比
(カナダ)
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
口 数 、 金
小
計
銘 柄 数 、 比
(オーストラリア)
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
単位数又は口数
額
率
額
率
千口
30.277
171.794
63.627
33.847
96.867
19.907
17.619
62.889
144.009
184.205
134.679
37.6
53.394
50.894
62.488
47.958
90.72
1,302.774
17
千口
86.556
86.556
1
千口
580.2
594.326
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,314
264,706
3,892
445,186
2,272
259,912
3,860
441,496
2,963
338,867
1,349
154,282
3,533
404,069
1,248
142,832
2,644
302,368
4,706
538,228
2,556
292,327
2,378
272,056
3,656
418,148
9,132
1,044,383
3,589
410,545
3,273
374,370
3,579
409,387
56,953
6,513,170
−
−
千カナダ・ドル
千円
2,124
214,386
2,124
214,386
−
−
千オーストラリア・ドル
千円
4,664
461,302
3,357
332,066
− 196 −
比
率
％
2.3
3.8
2.2
3.8
2.9
1.3
3.5
1.2
2.6
4.6
2.5
2.3
3.6
9.0
3.5
3.2
3.5
−
56.0
1.8
−
1.8
4.0
2.9
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
銘
柄
(オーストラリア)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
FEDERATION CENTRES STA UT
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
(シンガポール)
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
CAPITAMALL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
ユーロ (オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
ユーロ (フランス)
UNIBAIL-RODAMCO SE
口 数 、
小
計
銘 柄 数 、
口 数 、
ユーロ計
銘 柄 数 、
口 数 、
合
計
銘 柄 数 、
単位数又は口数
金 額
比 率
金 額
比 率
金 額
比 率
金 額
比 率
金
比
金
比
金
比
額
率
額
率
額
率
千口
1,379.007
1,080.764
3,634.297
4
千口
1,751
1,039
1,814
805
5,409
4
千口
387.629
400.948
248.938
1,037.515
3
千口
33.765
33.765
1
千口
7.667
7.667
1
41.432
2
11,511.574
31
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
4,909
485,477
2,961
292,842
15,893
1,571,689
−
−
千シンガポール・ドル
千円
2,871
254,685
2,015
178,768
2,684
238,107
1,811
160,639
9,383
832,202
−
−
千イギリス・ポンド
千円
2,820
511,858
2,712
492,330
2,748
498,839
8,280
1,503,027
−
−
千ユーロ
千円
1,146
163,247
1,146
163,247
−
−
千ユーロ
千円
1,544
220,009
1,544
220,009
−
−
2,691
383,256
−
−
−
11,017,733
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の割合。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 197 −
比
率
％
4.2
2.5
−
13.5
2.2
1.5
2.0
1.4
−
7.2
4.4
4.2
4.3
−
12.9
1.4
−
1.4
1.9
−
1.9
−
3.3
−
94.7
品
名：v9441_05-00_(v9440流用)グローバル・リート・マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2014年11月10日現在）
当
期
評 価 額
千円
11,502,953
262,252
11,765,205
末
比
率
％
97.8
2.2
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝114.36円、1カナダ・ドル＝100.89円、1オーストラリア・ドル＝98.89円、1シンガポール・ドル＝
88.69円、1イギリス・ポンド＝181.51円、1ユーロ＝142.41円です。
（注２）当期末における外貨建資産(11,190,846千円)の投資信託財産総額(11,765,205千円)に対する比率は、95.1%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2014年11月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
11,932,827,974
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
172,922,365
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
11,502,953,058
未
収
入
金
226,634,094
未
収
配
当
金
30,318,457
負
債
303,507,841
未
払
金
168,004,388
未
払
解
約
金
135,503,453
純資産総額(Ａ−Ｂ)
11,629,320,133
元
本
9,461,981,138
次 期 繰 越 損 益 金
2,167,338,995
受 益 権 総 口 数
9,461,981,138口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,291円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
100,000,000円
期中追加設定元本額
10,379,748,956円
期中一部解約元本額
1,017,767,818円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型)
35,502,448円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)
28,682,525円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
1,580,348円
フィデリティ・グローバル・リート・ファンド(適格機関投資家専用)
99,581,796円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
5,046,671,759円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
1,943,873,853円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
1,218,297,444円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
15,203,157円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型)
134,824,422円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
278,943,520円
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)
27,067,648円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
22,270,510円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)
83,024,972円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)
526,456,736円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2014年３月６日 至 2014年11月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
68,831,521
受
取
配
当
金
68,822,023
受
取
利
息
9,498
有 価 証 券 売 買 損 益
1,066,082,441
売
買
益
1,118,232,027
売
買
損
△52,149,586
信
託
報
酬
等
△544,166
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
1,134,369,796
追 加 信 託 差 損 益 金
1,212,473,442
解 約 差 損 益 金
△179,504,243
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
2,167,338,995
次期繰越損益金(Ｇ)
2,167,338,995
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 198 −
品
名：v9441_06-00_(v9440流用)円キャッシュリザーブマザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第８期》
決算日 2014年10月27日
（計算期間：2013年10月26日から2014年10月27日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証
運 用 方 針
主要運用対象
債、利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、安定した収益の確保を図ることを目的として
運用を行います。
●主として投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。以下、本マザーファンドに
おいて同じ。）に投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券「ファンド・ユニバース」の中から、主として
投資目的等を考慮して選定したファンドに投資することを基本とします。組入れた投資信託証券（「投資
対象ファンド」）の入れ替えを行う場合もあります。
●ファンド・ユニバースは、投資信託証券の中から、当該投資信託証券の投資目的を勘案して適宜見直しを
行います。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
す。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証債、
利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
組 入 制 限
●外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。（当該外貨建資産について
は、原則として為替ヘッジを行います。）
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 199 −
品
名：v9441_06-00_(v9440流用)円キャッシュリザーブマザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■当期の市場環境
■運用経過
当期の国内短期金融市場はシティ世界マネーマーケッ
当期のファンドのリターンは＋0.05％でした。
ト・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス（円セ
クター）で＋0.03％でした。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質
的に円建ての公社債（国債、地方債、政府保証債、利付
日銀は、2013年１月の金融政策決定会合で２％のイン
金融債、事業債等）に投資を行い、安定した収益の確保
フレ目標を設定し、同年４月には黒田新総裁が大胆な
を図ることを運用の目的とします。当期については、フ
「量的・質的金融緩和」導入を発表しました。以降、金融
ィデリティ・マネー･プール(適格機関投資家専用)とフィ
市場調節の操作目標も無担保コール翌日物金利からマネ
デリティ・円キャッシュ･ファンド(適格機関投資家専用)
タリーベースに変更され、当期もこの緩和スタンスが継
を組入れ、信用力が高く、流動性もある短期国債等に投
続されました。
資を行いました。
■基準価額の推移
期末時の各投資信託証券の組入れ比率は以下の通りで
した。
組入れ比率＊
組入れ投資信託証券
(2014/10/27現在)
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド
99.5％
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･マネー･プール
0.5％
(適格機関投資家専用)
期中累積
リターン＊＊
＋0.05％
＋0.04％
* 組入れ比率は、対純資産総額比率
** 期中累積リターンは、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファン
ドの基準価額に反映される前期末の前営業日から当期末の前営業日までのリタ
ーン
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、投資信託証券への投資を通じ、
円建ての公社債に分散投資を行うことで、安定した収益
の確保をはかってまいります。投資対象ファンドにおい
ては、引き続き、信用力、流動性共に高い短期債券を中
心に、安定した運用を行ってまいります。
− 200 −
品
名：v9441_06-00_(v9440流用)円キャッシュリザーブマザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算 期
円
10,112
10,121
10,128
10,135
10,140
４期(2010年10月25日)
５期(2011年10月25日)
６期(2012年10月25日)
７期(2013年10月25日)
８期(2014年10月27日)
額
投資信託
投資証券
期 中 受益証券
組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
0.1
100.0
−
0.1
100.0
−
0.1
100.0
−
0.1
100.0
−
0.0
100.0
−
純資産
総 額
百万円
719
568
469
305
232
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価
年
月 日
額
騰落率
(期 首)
2013年10月25日
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
円
10,135
10,135
10,135
10,135
10,135
10,136
10,136
10,137
10,136
10,136
10,136
10,138
10,139
％
−
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2014年10月27日
10,140
0.0
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
組入比率
％
％
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
100.0
−
(期 末)
100.0
−
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
期
−円
−
−
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 201 −
品
名：v9441_06-00_(v9440流用)円キャッシュリザーブマザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■売買及び取引の状況(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
1,137.487
1,139
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
12,441.377
12,627
売
単位数又は口数
千口
1,473.263
83,501.321
付
金
額
千円
1,475
84,744
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
13
13
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
売付額等
Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
86
86
Ｄ
Ｃ
％
100.0
(2)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社です。
■組入資産の明細(2014年10月27日現在)
下記は､フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド全体(229,632,774口)の内容です｡
●ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評
価
額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）
1,186.466
1,188
0.5
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)
228,163.331
231,654
99.5
合
計
229,349.797
232,843
100.0
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 202 −
品
名：v9441_06-00_(v9440流用)円キャッシュリザーブマザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2014年10月27日現在)
評 価
当
期
額
千円
232,843
1,726
234,569
末
比
率
％
99.3
0.7
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2014年10月27日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
234,569,499
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
1,726,432
投資信託受益証券(評価額)
232,843,067
負
債
1,725,432
未
払
解
約
金
1,725,432
純資産総額(Ａ−Ｂ)
232,844,067
元
本
229,632,774
次 期 繰 越 損 益 金
3,211,293
受 益 権 総 口 数
229,632,774口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,140円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
301,116,799円
期中追加設定元本額
17,068,311円
期中一部解約元本額
88,552,336円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）
33,521,625円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型） 78,360,731円
フィデリティ・退職設計・ファンド（１年決算型）
65,961,673円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
51,788,745円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
1,032
受
取
配
当
金
1,032
有 価 証 券 売 買 損 益
118,871
売
買
益
119,618
売
買
損
△747
当期損益金(Ａ＋Ｂ)
119,903
前 期 繰 越 損 益 金
4,061,723
追 加 信 託 差 損 益 金
232,778
解 約 差 損 益 金
△1,203,111
計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
3,211,293
次期繰越損益金(Ｇ)
3,211,293
（注１）（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）（F）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し
引いた差額分をいいます。
− 203 −
品
名：v9441_06-01_(v9440流用)円キャッシュ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
ご参考として以下に、フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期
における運用内容を掲載いたします。
＜補足情報＞
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等（国債、地方債、政府保証
債、利付金融債、事業債、短期金融商品等）に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
主な投資対象
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●公社債への実質投資割合には制限を設けません。
●株式への実質的な直接投資は行いません。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。（当該外貨建資産につ
いては、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。）
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
とします。
決
算
日
分 配 方 針
４月30日
運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用します。
− 204 −
品
名：v9441_06-01_(v9440流用)円キャッシュ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
■損益の状況
当期（自 2013年５月１日 至 2014年４月30日）
項
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
488,971
売
買
益
2,715,396
売
買
損
△2,226,425
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
△325,107
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
163,864
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
2
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
124,461,368
(配
当
等
相
当
額)
(9,067,618)
(売
買
損
益
相
当
額)
(115,393,750)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
124,625,234
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ )
124,625,234
追 加 信 託 差 損 益 金
124,461,368
(配
当
等
相
当
額)
(9,067,618)
(売
買
損
益
相
当
額)
(115,393,750)
分
配
準
備
積
立
金
163,866
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）当期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
325,107円
委託者報酬
−円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）約款第47条により、信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産内に留保し､期中には分配を行いません。
(Ａ)
■組入資産の明細(2014年４月30日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
15,736,359.577
− 205 −
期
数
千口
8,309,078.518
末
評
価
額
千円
8,443,685
品
名：v9441_06-01_(v9440流用)円キャッシュ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
<フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・円キャッシュ・マザーフ
ァンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自 2013年５月１日 至 2014年４月30日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
7,015,582
受
取
利
息
7,015,582
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△14,646
売
買
益
732,716
売
買
損
△747,362
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
7,000,936
(Ｄ) 前
期
繰
越
損
益
金
251,765,201
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
1,687,934,723
(Ｆ) 解
約
差
損
益
金
△1,801,902,198
(Ｇ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
144,798,662
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ )
144,798,662
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(Ａ)
■組入資産の明細（2014年４月30日現在）
下記は、フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド全体（8,960,679,585口）の内容です。
●公社債
（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額面金額
評 価 額
組入比率
千円
千円
7,900,000
7,899,549
(7,900,000)
(7,899,549)
7,900,000
7,899,549
合
計
(7,900,000)
(7,899,549)
（注１）（ ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
国
債
証
券
％
86.8
(86.8)
86.8
(86.8)
− 206 −
期
末
う ち B B 格
以 下 組 入 比 率
％
−
(−)
−
(−)
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
−
−
86.8
(−)
(−)
(86.8)
−
−
86.8
(−)
(−)
(86.8)
品
名：v9441_06-01_(v9440流用)円キャッシュ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00
（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
柄
(国債証券)
第428回 国庫短期証券
第430回 国庫短期証券
第431回 国庫短期証券
第433回 国庫短期証券
第434回 国庫短期証券
第436回 国庫短期証券
第441回 国庫短期証券
第442回 国庫短期証券
第447回 国庫短期証券
合
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
当
利率
額面金額
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
千円
1,700,000
300,000
1,500,000
1,000,000
500,000
200,000
2,000,000
200,000
500,000
7,900,000
<フィデリティ・マネー・プール（適格機関投資家専用）>
<フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド>
23∼26頁をご参照ください。
− 207 −
期
末
評価額
千円
1,699,969
299,994
1,499,953
999,957
499,972
199,987
1,999,806
199,977
499,932
7,899,549
償還年月日
2014/05/07
2014/05/12
2014/05/19
2014/05/26
2014/06/02
2014/06/09
2014/06/30
2014/07/07
2014/07/22
−
品
名：v9441_99_退職設計（１年）_表4.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/12/05 20:45:00

中近東・インド向け 3 月 FAF 料率のお知らせ

ｽﾗｲﾄﾞ ﾀｲﾄﾙなし

外貨預金契約締結前交付書面

旅の魅力 - オランダ日通旅行

アンダー アーマー[196KB]

JNPR

アンダー アーマー クラスA

2005年1月スワップポイントカレンダー 取引日 曜日 祝日 EUR