日立ソリューションズ東日本技報 第 22 号 ᪥❧ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬᮾ᪥ᮏᢏሗ ➨ 22 ྕ 㔠⼥ࣜࢫࢡඹ㏻ィ⟬࢚ࣥࢪࣥࡢ㛤Ⓨ Development of the Common Financial Risk Calculation Engine ᕝᓮ ┿ᇶ 㔠⼥ᶵ㛵࡛ࡣ㸪㈙┠ⓗ࡛ಖᣢࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ᑐࡋ࡚᪥ࠎࣜࢫࢡホ౯ࢆ⾜࠸ Kawasaki Masanori 㔠⼥༴ᶵഛ࠼࡚࠸ࡿࠋ㔠⼥ࣜࢫࢡィ⟬࢚ࣥࢪࣥࡣ㸪Ⅽ࣭᭰മๆ࡞ྛ✀㔠⼥ ၟရࡢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡀྲྀࡾᢅ࠺㔠⼥ၟရࡢࣜࢫࢡィ⟬ࢆ⾜࠺ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ A 㖟⾜Ẋ࡛ࡣ㸪」ᩘࡢ㔠⼥ၟရ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ಶูᐇࡉࢀ࡚࠸ࡓ㔠⼥ࣜࢫ ࢡィ⟬ฎ⌮ࢆ㸪ಖᏲᛶྥୖ࡞ࡢ౽ᛶࡽ㸪୍ࡘࡢඹ㏻ィ⟬࢚ࣥࢪࣥ㞟⣙ ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ (ᰴ)᪥❧ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬᮾ᪥ᮏ(HSE)ࡣ㸪A 㖟⾜Ẋࡢඹ㏻ ィ⟬࢚ࣥࢪࣥࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋඹ㏻ィ⟬࢚ࣥࢪࣥࢆ」ᩘࡢࢩࢫࢸ࣒࣭ᨭᗑࡽ ࡢィ⟬せồࢆฎ⌮ࡍࡿィ⟬ࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚✌ാࡋ㸪ྛၟရࡢධฟຊࣥࢱࣇ࢙ ࣮ࢫ㸦௨ୗ㸪I/F グࡍ㸧ࡢඹ㏻ࢆ᥎㐍ࡋ࡚ I/F ࡢᖹ᫆ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ຠ ⋡ⓗ࡞୪ิᐇ⾜ࡼࡾ㸪┠ᶆฎ⌮㛫ෆࡢィ⟬ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋඹ㏻ィ⟬࢚ࣥ ࢪࣥࡢᑟධࡼࡾ㸪㔠⼥ࣜࢫࢡィ⟬ࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲᛶྥୖࡶ㸪ᚋࡢ㔠 ⼥つไᑐࡍࡿィ⟬ᵝᣑᙇࡶᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 㸯㸬ࡣࡌࡵ ࡢ㔠⼥༴ᶵࡢᙳ㡪ࡼࡾ㸪㔠⼥ᶵ㛵࡛ࡣಖᣢࡍࡿ 㔠⼥㈨⏘ࡢࣜࢫࢡホ౯ࢆ⾜࠸࣐࣮ࢣࢵࢺኚືഛ࠼ࡿࡇ ࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋA㖟⾜Ẋࡢᕷሙ㒊㛛࡛ࡢࣇࣟࣥ ࢺࢩࢫࢸ࣒㸦ྛ㔠⼥ၟရࡢྲྀᘬࢹ࣮ࢱࢆฎ⌮ࡍࡿࢩࢫࢸ ࣒㸧ࡣ㸪㔠⼥ၟရ㸭ᨭᗑẖࡢ≉ᚩࡽ」ᩘࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ(ᅗ1)ࠋ ᨭᗑ㸯 ࢩࢫࢸ࣒ A ィ⟬ฎ⌮ ࢡィ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣಶࠎࡢࢩࢫࢸ࣒ẖࣜ ࢫࢡィ⟬ᶵ⬟ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪㢮ఝᶵ⬟ࢆከᩘᐇ ࡍࡿࡇ࡞ࡾ㸪㛤ⓎࢥࢫࢺࡸಖᏲࢥࢫࢺࡀ⭾ࡽࡴࡔࡅ ࢩࢫࢸ࣒ A ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᶵ⬟࢚ࣥࣁࣥࢫࡢࢫࣆ࣮ࢻపୗ㸪ࡦ࠸࡚ࡣ Ⅽ᭰ ရ㉁㠃࡛ࡢࣜࢫࢡࡶᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡃ㸪㔠⼥ᙜᒁࡼࡿ᪂ࡓ࡞つ ไࡢᑐᛂࢆዎᶵ㸪୍ࡘࡢඹ㏻ィ⟬࢚ࣥࢪࣥࢆ᪂タࡋ ⛬ࢆ㐙⾜ࡋࡓࠋ Ⅽ᭰ ィ⟬ฎ⌮ ィ⟬ฎ⌮ ࣭࣭࣭ ᅗᚑ᮶ࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ㐀 ࣥࢪࣥ㛤Ⓨࢆཷὀࡋ㸪ᇶᮏタィࡽ⥲ྜࢸࢫࢺࡲ࡛ࡢᕤ മๆ ᨭᗑ࣭ࢩࢫࢸ࣒࣭ၟရẖ≉ࡋࡓィ⟬ฎ⌮ࢆᐇ ࡾၟရࡢ౯್ࡀࢀࡔࡅኚືࡍࡿࢆホ౯ࡍࡿ㔠⼥ࣜࢫ 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Hull: Options, Futures, and Other Derivatives (9th Edition), Pearson,2014 㸲㸬⤖ᯝࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧຠᯝ 2) ඹ㏻ィ⟬࢚ࣥࢪࣥᑟධࡼࡿᨵၿ࣭ຠᯝ ᪥ᮏྲྀᘬᡤࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ http://www.jpx.co.jp/index.html ඹ㏻ィ⟬࢚ࣥࢪࣥࢆ㛤Ⓨࡋ࡚㸪SOA ࡼࡿ㔠⼥ࣜࢫࢡ (2016 ᖺ 9 ᭶㜀ぴ) ィ⟬ࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࢩࢫࢸ࣒ᑟධࡍࡿࡇࡼࡾ㸪 ྛࣇࣟࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ㔠⼥ࣜࢫࢡィ⟬ᶵ⬟ࢆ୍࢝ᡤ㞟 ᕝᓮ ┿ᇶ 1998 ᖺධ♫ 㔠⼥㛤Ⓨ➨ 2 ࢢ࣮ࣝࣉ 㔠⼥ࣜࢫࢡ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ masanori.kawasaki.zu@hitachi-solutio ns.com ⣙ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪ୗグࡢࡼ࠺࡞ᨵၿࡀᚓࡽࢀࡓࠋ I/F ඹ㏻ࡼࡿྛࢩࢫࢸ࣒࡛ࡢྠ୍ྲྀᘬ࣭ၟရ ձ ᑐࡍࡿ⤫୍ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡼࡿ⟶⌮ࡢᐇ⌧ࠋ ղ ṇࢹ࣮ࢱ࡞ࡼࡿィ⟬␗ᖖ⤊ࡢࢺࣛࣈࣝࢩ ࣮ࣗࢺࡀ」ᩘࢩࢫࢸ࣒࡛ඹ㏻ࡉࢀຠ⋡ྥୖࡋࡓࠋ ճ ィ⟬ᵝኚ᭦ࡢࢩࢫࢸ࣒ᨵಟࡀ୍ࢩࢫࢸ࣒㸦ඹ㏻ ィ⟬࢚ࣥࢪࣥ㸧ᒁᅾࡍࡿࡇࡼࡿᐇ࣭ࢸࢫ ࢺᕤᩘࡢ๐ῶࠋ ᛶ⬟ホ౯ ᛶ⬟┠ᶆࡣ㸪ᩘ༑௳ࡢྲྀᘬ᫂⣽(Ⅽ᭰ 50%㸪࢜ࣉࢩ ࣙࣥ 20%㸪ඛ≀ 10%㸪⌧≀ 10%ࡢྜ)ᑐࡍࡿィ⟬せ ồᑐࡋ࡚ࣞࢸࣥࢩ 30 ศ௨ෆ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᙜヱ᮲௳ ᑐࡋ࡚ 5 ศ௨ୗ࡛ฎ⌮࡛ࡁࡿᛶ⬟ࢆᐇ⌧ࡋ㸪༑ศ࡞┠ᶆ ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ 㸳㸬࠾ࢃࡾ ඹ㏻ィ⟬࢚ࣥࢪࣥࡢᑟධࡼࡾ㸪㔠⼥ࣜࢫࢡィ⟬ࢩࢫ ࢸ࣒࡛ࡢྲྀᘬ࣭ၟရࡢ⤫୍ࡋࡓྲྀࡾᢅ࠸ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ ࡀ࡛ࡁࡓࠋ ྲྀᘬ✀㢮ẖィ⟬ࢥࢫࢺࢆ ᐃࡋ㸪ຠᯝⓗ࡞୪ิᐇ⾜ ά⏝ࡋࡓࡀ㸪ィ⟬ࢥࢫࢺࡣ࣐ࢩࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡸ ィ⟬⏝ࡍࡿ API ࡢᨵಟ࣭ࣂ࣮ࢪࣙࣥࢵࣉ࡞࡛ኚ ືࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿࡢ࡛㸪ᐃᮇⓗィ⟬ࢥࢫࢺࡢ ᐃࢆ⾜࠸㸪ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࣇࣟ ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ඹ㏻࢚ࣥࢪࣥ㛫ࡢྲྀᘬ᫂⣽ィ⟬⤖ᯝࡢ ㏦ཷಙࡣ⌧ᅾࣇࣝᙧᘧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢹ࣮ࢱᩘ 㸫5㸫 45
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