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2016-3-15 - JPモルガン・アセット・マネジメント

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JPMベスト・インカム
(毎月決算型)
運用報告書 (全体版)
第13期
第14期
第15期
(決算日:2015年10月15日)
(決算日:2015年11月16日)
(決算日:2015年12月15日)
第16期
第17期
第18期
(決算日:2016年1月15日)
(決算日:2016年2月15日)
(決算日:2016年3月15日)
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「JPMベスト・インカム(毎月決算型)」は、去る3月15日に第18期の決算を行いました。
当ファンドは、世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高い
インカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資し、信託財産の中長期的な
成長をはかることを目指します。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに、
運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
当該投資信託の概要と仕組み
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資
(運用)対象
組入制限および
運用方法
分配方針
(注)
(注)
(※)
追加型投信/内外/資産複合
平成26年9月17日から平成36年9月13日(休業日の場合は翌営業日)までです。
マザーファンドを通じ、主として世界の債券、株式、リート(REIT)
、その他の有価証券を主要
投資対象とする外国投資法人が発行する外国投資証券に実質的に投資することにより、信託財産
の中長期的な成長を目指して運用を行います。
GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)受益証券
当ファンド
を主要投資対象とします。
以下の2ファンドを主要投資対象とします。
①JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
世界の債券、株式、リート(REIT)
、その他の有価証券を主要投資対象
マザーファンド
とします。
②GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じ、円建ての
公社債を主要投資対象とします。
マザーファンドを通じて運用を行います。投資先ファンドを通じて
債券、株式、リート、その他の有価証券へ投資します。為替ヘッジ は
当ファンド
行いません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合
には、制限を設けません。投資信託の受益権等の投資信託証券への投資
割合には制限を設けません。
世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象
とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに
分散投資します。世界の債券、株式、リート、その他の有価証券に投資する
グローバルインカムファンドの組入比率を高位に保つとともに、円建ての
公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資します。
市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的
に変更します。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報
をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が
マザーファンド
最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更します。
J.P.モルガン・アセット・マネジメント(※)のグローバルなネットワークを活用
します。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。為替ヘッジは
行いません(投資先ファンドであるグローバルインカムファンドにおいては、
原則として為替ヘッジを行います)。株式への直接投資は行いません。
なお、投資先ファンドを通じて債券、株式、リート、その他の有価証券へ
投資します。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。投資信託
の受益権等の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
決算日(原則毎月15日)に基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定
します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
当報告書における比率は、表示桁未満四捨五入です。
「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
」は以下「ベスト・インカム・マザーファンド」または「マザーファンド」ということがあります。
J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
<お問い合わせ先>
JPモルガン・アセット・マネジメント
ホームページアドレス http://www.jpmorganasset.co.jp/
TEL 03−6736−2350 (受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
〒100-6432 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号
ファイル名:ax7939_01_JPMベストインカム(毎月)(表1).doc
東京ビルディング
1
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
設定以来の運用実績
基
決
算
期
(分配落)
(設定日)
2014年9月17日
1期(2014年10月15日)
2期(2014年11月17日)
3期(2014年12月15日)
4期(2015年1月15日)
5期(2015年2月16日)
6期(2015年3月16日)
7期(2015年4月15日)
8期(2015年5月15日)
9期(2015年6月15日)
10期(2015年7月15日)
11期(2015年8月17日)
12期(2015年9月15日)
13期(2015年10月15日)
14期(2015年11月16日)
15期(2015年12月15日)
16期(2016年1月15日)
17期(2016年2月15日)
18期(2016年3月15日)
円
10,000
9,699
10,034
9,870
9,976
10,246
10,050
10,226
10,039
9,911
9,918
9,810
9,480
9,472
9,488
9,264
9,096
8,709
9,264
準 価 額
税 込
分配金
円
−
−
0
0
0
30
200
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
期 中
騰落率
%
−
△3.0
3.5
△1.6
1.1
3.0
0.0
2.0
△1.5
△1.0
0.4
△0.8
△3.1
0.2
0.5
△2.0
△1.5
△3.9
6.7
円ヘッジベース合成インデックス
投資信託証券
期 中
組 入 比 率
騰落率
%
%
10,000
−
−
9,743
△2.6
99.8
10,051
3.2
99.5
9,845
△2.1
99.2
9,963
1.2
93.2
10,248
2.9
98.9
10,267
0.2
99.3
10,468
2.0
99.4
10,424
△0.4
99.2
10,341
△0.8
98.5
10,340
△0.0
99.4
10,222
△1.1
99.4
9,972
△2.4
99.2
9,995
0.2
99.4
10,007
0.1
99.3
9,757
△2.5
99.4
9,594
△1.7
99.5
9,316
△2.9
98.7
9,956
6.9
99.1
純資産
総 額
百万円
11
10
11
10
202
826
1,269
1,911
3,140
9,401
14,608
18,487
20,550
21,970
26,110
32,793
37,696
39,192
43,141
(注) 設定日の欄には、設定時の数値を記載しております。
(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、各比率は実質比率を記載しております。
(注) 投資信託証券とは投資信託受益証券及び投資証券の総称です(以下同じ)。
(注) 円ヘッジベース合成インデックスは設定時を10,000として指数化しております(以下同じ)
。
(注) 円ヘッジベース合成インデックスは、バークレイズ米国ハイイールド2%発行体キャップ・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)
、MSCIワールド・インデックス (税
引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)、バークレイズ・グローバル・クレジット・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)に各40%、35%、25%投資したとみな
して、委託会社で独自に計算して作成した指数です。MSCIワールド・インデックス (税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)は、MSCI Inc.が発表しております。同イ
ンデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。バークレイズの各指数は、バーク
レイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の
一切の権利はバークレイズに帰属します(以下同じ)。
(注) 円ヘッジベース合成インデックスは、当ファンドの投資対象市場の動きを示すものであり、当ファンドのベンチマークではありません(以下同じ)。
過去6ヵ月間の基準価額と市況等の推移
決算期
年
(期
第13期
(期
(期
第14期
(期
(期
第15期
(期
(期
第16期
(期
(期
第17期
(期
(期
第18期
(期
(注)
(注)
月
日
首)2015年9月15日
9月末
末)2015年10月15日
首)2015年10月15日
10月末
末)2015年11月16日
首)2015年11月16日
11月末
末)2015年12月15日
首)2015年12月15日
12月末
末)2016年1月15日
首)2016年1月15日
1月末
末)2016年2月15日
首)2016年2月15日
2月末
末)2016年3月15日
基 準 価 額
円ヘッジベース合成インデックス 投資信託証券
組 入 比 率
騰落率
騰落率
円
%
%
%
9,480
−
9,972
−
99.2
9,271
△2.2
9,691
△2.8
99.2
9,502
0.2
9,995
0.2
99.4
9,472
−
9,995
−
99.4
9,652
1.9
10,180
1.9
99.4
9,518
0.5
10,007
0.1
99.3
9,488
−
10,007
−
99.3
9,568
0.8
10,099
0.9
99.4
9,294
△2.0
9,757
△2.5
99.4
9,264
−
9,757
−
99.4
9,417
1.7
9,923
1.7
99.3
9,126
△1.5
9,594
△1.7
99.5
9,096
−
9,594
−
99.5
9,087
△0.1
9,543
△0.5
99.4
8,739
△3.9
9,316
△2.9
98.7
8,709
−
9,316
−
98.7
9,040
3.8
9,612
3.2
99.5
9,294
6.7
9,956
6.9
99.1
期末基準価額は当該期の分配金込み、期首の基準価額は分配金落後です。また騰落率は期首比です。
当ファンドはマザーファンドを組入れますので、各比率は実質比率を記載しております。
ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
投資環境
◎主要株式市況
◆世界株式市場は小幅下落しました。
●作成期首は下落して始まったものの、その後2015年10月末にかけては米国の利上げ観測の後退やECB
(欧州中央銀行)による追加金融緩和への期待などを背景に上昇しました。
●11月から2016年2月中旬にかけては、米国の金融政策の動向に左右される展開となる中、原油をはじめ
とした商品価格の下落や中国株安に加え、欧州の信用不安などから投資家のリスク回避の動きが強まり下
落基調で推移しました。
●作成期末にかけては、産油国が原油の生産調整を模索する動きが見られ、原油価格が反発したことなどを
背景に世界株式市場は上昇しました。
◆欧州株式市場は下落しました。
●2015年9月は、米国のFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果に注目が集まるなか、利上げは見送られ
たものの、その後市場関係者の間で世界経済への懸念が強まったことを背景に、株価は下落しました。下
旬には独自動車会社による排ガス試験の不正問題が明らかになったことから、自動車関連だけでなく、欧
州株全般の下落に波及しました。
●10月から11月にかけては、ECB総裁が量的緩和の拡大の可能性に言及したことなどから投資家心理が改
善し、株価は上昇基調で推移しました。
●12月から2016年2月中旬にかけては、12月月初にECBが決めた追加緩和策に対する失望や中国株安のほ
か、欧州の大手金融機関への信用不安の広がりなどを受けて株価は軟調な展開が続きました。
●作成期末にかけては、ECBの追加金融緩和観測や原油相場の回復などが支援材料となり、欧州株式市場は
上昇しました。
*各株式市場の動向は、MSCIの各指数(価格指数、現地通貨ベース)を使用しています。MSCIの各指数は、MSCI Inc.が発表しております。同指数に関する情報の確実性および
完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。
・資産別構成比率はグローバルインカムファンドの純資産総額を100%として計算しています。
◎主要債券市況
◆海外投資適格債券市場は上昇しました。
●当作成期は、中国など新興国の景気減速が世界経済に与える影響に対する懸念のほか、原油をはじめとす
る商品価格の下落や世界的な株安を背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まったことから先進国の債券市
場に資金が流入しました。
●欧州では、ECBが追加の金融緩和を進めたことで、ユーロ圏の国債は短期債や中期債を中心に利回り水準
がマイナスに低下した国も見られました。米国では、2015年12月中旬にFRB(米連邦準備制度理事会)
が約9年半ぶりの利上げを決定したことにより、短期債の利回りは上昇した一方、長期債の利回りは低下
しました。
●このような環境下、社債スプレッド(国債との利回り格差)は拡大しました。
◆米国ハイ・イールド債券市場は下落しました。
●2015年9月は、原油などの商品価格の下落や新興国経済の減速懸念などが市場の重石となりました。
●10月は中国を始めとした新興国経済に対する懸念の後退などが支援材料となったものの、11月以降は、
原油安や世界経済の減速懸念などを背景に軟調な展開が続きました。
●2016年2月中旬以降は、原油価格が反発したことなどから投資家のリスク回避姿勢が後退し、米国ハ
イ・イールド債券市場は上昇に転じました。
ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc
2
3
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
◆新興国債券市場は上昇しました。
●新興国現地通貨建て債券市場は、世界経済の先行き不透明感の高まりを背景に軟調に始まったものの、
2015年9月末以降は中国を始めとした新興国経済に対する懸念が和らいだことや、世界的に金融緩和環
境が継続するとの見方が広がったことから、概ね上昇基調で推移しました。
●12月前半には原油価格の下落や米国の利上げを巡る不透明感を背景に、売り圧力が強まる場面が見られ
ましたが、その後は米国での利上げの決定を受けて先行き不透明感が後退したほか、原油価格の反発や欧
州および日本における追加金融緩和への期待などが支援材料となり、新興国現地通貨建て債券市場は作成
期末にかけて概ね上昇基調で推移しました。
*海外投資適格債券市場の動向は、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)(米ドルベース)を使用し、米国ハイ・イールド債券市場の動向は、バークレイズ・米国ハイ・イー
ルド社債2%発行体キャップ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バー
クレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
*新興国債券市場の動向は、JPモルガンEMBIグローバル指数(米ドルベース)を使用しています。 JPモルガンEMBIグローバル指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエ
ルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。
◎その他資産の市況
◆グローバル・リート市場は上昇しました。
●作成期首は、2015年9月のFOMCで利上げが見送られるとの見方が強まったことから、リート市場は堅
調な展開となりました。ECBが追加の金融緩和を実施する可能性が高まったことも支援材料となり、10月
末にかけて上昇基調が続きました。
●12月末にかけては、米国の金融政策の動向に左右される展開となり、一進一退の動きが続いたものの、
その後は、原油安や中国景気への先行き不透明感などを背景に概ね軟調に推移しました。
●2016年2月中旬以降は、原油相場が上昇したことなどを受けて投資家のリスク回避の動きが後退し、リー
ト市場も堅調に推移しました。
◆優先証券市場は概ね横ばいとなりました。
●世界的に金融緩和環境が継続するとの見方が広がったことなどが市場の支援材料となった一方、中国株安
などを受けて世界経済の減速懸念が強まったことや原油を始めとした資源価格の低迷に加え、欧州銀行の
業績悪化懸念などが優先証券市場の重石となりました。
*グローバル・リート市場の動向は、FTSE EPRA/NAREIT先進国インデックス(配当込み、米ドルベース)を使用しています。「FTSE」及び「FTSE®」は、ロンドン証券取引所
(London Stock Exchange Plc)並びにフィナンシャル・タイムズ社(The Financial Times Limited)の商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。FTSE
EPRA/NAREIT 先進国インデックス(以下、本指数)は、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE及び/又は、その
ライセンス提供者に帰属します。FTSEは、本指数値の算出もしくは公表の方法の変更、並びに公表の停止を行なうことができます。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中
断に対し、一切責任を負いません。「NAREIT® 」はNational Association of Real Estate Investment Trustsの商標です。「EPRA® 」はEuropean Public Real Estate
Associationの商標です。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesは、FTSEによって計算されます。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesの全ての権利は、FTSE又はその関連パート
ナー会社に与えられています。
*優先証券市場の動向は、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バ
ンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバー
クレイズに帰属します。
◎為替市況
多くの通貨が対円で下落した中、特に南アフリカランド、英ポンド、メキシコペソなどの通貨の下落が目立
ちました。一方、インドネシアルピアなどは対円で堅調に推移しました。
ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
運用経過
◎基準価額等の推移
○当ファンド:基準価額(税引前分配金再投資)の騰落率は−0.4%となりました。
○組入ファンド:マザーファンドの基準価額の騰落率は0.2%となりました。
(注)
(注)
基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、信託
報酬控除後のもので、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資
したものとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフ
ォーマンスを示すものです(以下同じ)。
分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースに
より異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、お客様の損益の状況を示すものではありません(以下同
じ)。
◎基準価額の主な変動要因
当ファンドは、マザーファンドが投資するJPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・イン
カム・ファンド(以下「グローバルインカムファンド」といいます。)の組み入れを高位に保つことにより、
実質的に世界の債券、株式、リート等の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益や値上がり益が期待でき
るアセットクラスに分散投資を行いました。当作成期は、グローバルインカムファンドにおいて投資比率の高
いハイ・イールド債券や欧州株式などが軟調に推移したことが当ファンドの基準価額のマイナス要因となりま
した。一方、堅調に推移した非エージェンシー・モーゲージ、リート、新興国債券などへの投資はプラス要因
となりました。
なお、当ファンドでは、グローバルインカムファンドにおいて原則として為替ヘッジを行い、為替変動リス
クを低減させました。
◎ポートフォリオについて
○当ファンド
マザーファンドの受益証券を高位に組み入れました。
○マザーファンド
グローバルインカムファンドにおいては、株式全体の投資比率を引き下げた中、魅力的な配当利回りに加え、
ECBによる追加緩和策などが支援材料になると考え、欧州株式の投資比率については前作成期末とほぼ同水
準を維持しました。また、投資妙味が高まってきているとの判断からハイ・イールド債券の投資比率を引き
上げました。ハイ・イールド債券については、低格付けの商品関連銘柄を避け、ファンダメンタルズ(基礎
的条件)の良好な銘柄を選好しました。
今後の見通しと運用方針
◎今後の見通し
◆当社グループでは、当面は世界経済の先行き不透明感や原油価格の動向が懸念されることなどから慎重な見
方をしているものの、長期的には先進国を中心に経済成長が続くと予想する中、米国が2016年に著しい景
気後退に陥る可能性は低いと思われることから、リスク資産に対する前向きな見通しを維持しています。
◆先進国株式では高配当銘柄に引き続き注目しているほか、欧州株式への良好な見通しも維持しています。
◆ハイ・イールド債券については、商品相場の低迷が逆風となっている低格付けの商品関連銘柄を除けば、企
業のファンダメンタルズは概ね健全であると見られ、依然として利回り対比での投資妙味は高いと考えてい
ます。
◆米国投資適格債券については、引き続き長期のものを組み入れることにより魅力的な利回りの獲得が期待さ
れると考えるほか、異なる値動きにより分散効果が期待できる優先株式等やリート、非エージェンシー・モー
ゲージなどの非伝統的な資産クラスへの投資も、引き続き行って参ります。
◎今後の運用方針
○当ファンド
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用
を行います。
○マザーファンド
グローバルインカムファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運
用を行います。今後もグローバルインカムファンドを通じて世界の債券、株式、リート、その他の有価証券
を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資を行う方針で
す。
ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc
4
5
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
◎1万口当たりの費用明細
項
(a)
(b)
(2015年9月16日∼2016年3月15日)
第13期∼第18期
目
金
額(円)
信託報酬
47
比
項目の概要
率(%)
0.499
(a)信託報酬=〔当作成期中の平均基準価額〕×信託報酬率、当作成
期中の平均基準価額(月末値の平均値)は9,339円です。
(投信会社)
(8)
(0.081)
投信会社
投 資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論
見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の
計算業務、およびこれらに付随する業務の対価
(販売会社)
(38)
(0.403)
販売会社
受 益者の口座管理業務、換金代金等の支払い業務、交
付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報
提供業務、およびこれらに付随する業務の対価
(受託会社)
(2)
(0.016)
受託会社
信 託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指
図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに
付随する業務の対価
1
0.007
(監査費用)
(0)
(0.005)
(その他)
(0)
(0.002)
その他費用
合
計
48
(b)その他費用=
監査費用
〔当作成期中のその他費用〕
〔当作成期中の平均受益権口数〕
信 託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人
に支払われる費用
0.506
(注)
当作成期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。その他費用は、当ファン
ドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注) 各項目の円未満は四捨五入です。
(注) 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注) 各項目の費用はマザーファンドが投資している外国投資法人の投資証券および国内投資信託が支払った費用を含んでおらず、上記以外に間接的に負担している主な費用とし
て、マザーファンドが投資している外国投資法人の投資証券および国内投資信託には以下のものがあります。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における費用に
ついては<補足情報>に表示しています。
グローバル・インカム・ファンド(JPM Global Income Fund I Class)
運用報酬:日々の純資産に対して年率0.60%(ファンドの信託財産から費用として支払)
事務管理報酬:実費(但し日々の純資産に対して年率0.11%を上限)
その他費用:有価証券の売買にかかる費用・税金、外貨建資産の保管費用、臨時で発生する費用、その他の税金等
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
(信託報酬):年率0.1026%(税抜0.095%)
(監査費用):年率0.0216%(税抜0.02%)ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。
◎親投資信託受益証券の設定、解約状況
決
算
(2015年9月16日∼2016年3月15日)
期
第13期∼第18期
ベスト・インカム・マザーファンド受益証券
設
口 数
千口
24,954,006
定
金
額
千円
24,863,941
解
数
千口
2,272,232
口
約
金
額
千円
2,240,864
(注) 単位未満は切捨てです。
◎利害関係人との取引状況(2015年9月16日∼2016年3月15日)
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
(注)
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
◎信託財産と委託会社との間の取引の状況(2015年9月16日∼2016年3月15日)
委託会社が行う第一種金融商品取引業または第二種金融商品取引業に係る業務において、信託財
産との当作成期中における取引はありません。
◎組入資産の明細
親投資信託残高
(2016年3月15日)
第2作成期末(第12期末)
口
数
千口
ベスト・インカム・マザーファンド受益証券
20,689,557
種
類
第3作成期末(第18期末)
口
数
評 価 額
千口
千円
43,371,331
43,314,949
(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。
◎投資信託財産の構成
項
(2016年3月15日)
目
ベスト・インカム・マザーファンド受益証券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
第3作成期末(第18期末)
評 価 額
比
千円
43,314,949
59,248
43,374,197
(注) 評価額の単位未満は切捨てです。なお、「コール・ローン等、その他」については投資信託財産総額から他の資産を差し引いた額を記載しています。
ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc
率
%
99.9
0.1
100.0
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2015年10月15日) (2015年11月16日)
(2015年12月15日)
(2016年1月15日)
(2016年2月15日)
(2016年3月15日)
第13期末
22,082,223,955円
第14期末
26,239,353,697円
第15期末
32,953,628,708円
第16期末
37,875,558,854円
第17期末
39,380,492,801円
第18期末
43,374,197,661円
22,057,876,747
26,214,507,163
32,923,749,884
37,852,484,631
39,361,083,498
43,314,949,234
24,347,208
111,634,326
69,582,852
24,347,208
17,434,266
270,000
21,970,589,629
23,194,284,233
△1,223,694,604
23,194,284,233口
9,472円
24,846,534
128,419,333
82,560,718
24,846,534
20,742,081
270,000
26,110,934,364
27,520,239,619
△1,409,305,255
27,520,239,619口
9,488円
29,878,824
160,020,902
106,201,303
29,878,824
23,665,889
274,886
32,793,607,806
35,400,434,426
△2,606,826,620
35,400,434,426口
9,264円
23,074,223
178,740,283
124,329,532
23,074,223
30,915,062
421,466
37,696,818,571
41,443,177,413
△3,746,358,842
41,443,177,413口
9,096円
19,409,303
187,962,480
135,000,277
19,409,303
33,131,434
421,466
39,192,530,321
45,000,092,477
△5,807,562,156
45,000,092,477口
8,709円
59,248,427
232,421,745
139,715,058
59,248,427
33,046,566
411,694
43,141,775,916
46,571,686,040
△3,429,910,124
46,571,686,040口
9,264円
21,678,269,942円
1,611,728,751円
95,714,460円
23,194,284,233円
4,526,040,879円
200,085,493円
27,520,239,619円
8,209,450,706円
329,255,899円
35,400,434,426円
6,379,508,637円
336,765,650円
41,443,177,413円
3,775,567,068円
218,652,004円
45,000,092,477円
2,019,843,581円
448,250,018円
各期末における未払信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
未払受託者報酬
562,398円
669,097円
未払委託者報酬
16,871,868円
20,072,984円
763,419円
22,902,470円
997,262円
29,917,800円
1,068,757円
32,062,677円
1,066,018円
31,980,548円
項
目
(A) 資
産
ベスト・インカム・マザーファンド
受 益 証 券 ( 評 価 額 )
未
収
入
金
(B) 負
債
未払収益分配金
未 払 解 約 金
未 払 信 託 報 酬
その他未払費用
(C) 純 資 産 総 額 ( A − B )
元
本
次期繰越損益金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
<注記事項>
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
◎損益の状況
第13期(自2015年 9 月16日 至2015年10月15日) 第16期(自2015年12月16日 至2016年1月15日)
第14期(自2015年10月16日 至2015年11月16日) 第17期(自2016年 1 月16日 至2016年2月15日)
第15期(自2015年11月17日 至2015年12月15日) 第18期(自2016年 2 月16日 至2016年3月15日)
項
目
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(B) 信 託 報 酬 等
(C) 当 期 損 益 金 ( A + B )
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計 ( C + D + E )
(G) 収 益 分 配 金
次期繰越損益金(F+G)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
(注)
(注)
(注)
(注)
(注)
(注)
(注)
(注)
(注)
(注)
第13期
81,274,758円
97,358,248
△16,083,490
△17,704,266
63,570,492
△986,215,909
△231,466,335
(477,470,674)
(△708,937,009)
△1,154,111,752
△69,582,852
△1,223,694,604
△231,466,335
(480,321,328)
(△711,787,663)
12,424,002
△1,004,652,271
第14期
79,981,870円
94,410,027
△14,428,157
△21,012,081
58,969,789
△984,235,517
△401,478,809
(572,322,433)
(△973,801,242)
△1,326,744,537
△82,560,718
△1,409,305,255
△401,478,809
(584,149,163)
(△985,627,972)
5,233,031
△1,013,059,477
第15期
△691,972,399円
196,824
△692,169,223
△23,940,775
△715,913,174
△996,979,314
△787,732,829
(752,970,838)
(△1,540,703,667)
△2,500,625,317
△106,201,303
△2,606,826,620
△787,732,829
(771,230,506)
(△1,558,963,335)
574,456
△1,819,668,247
第16期
△586,022,536円
340,402
△586,362,938
△31,336,528
△617,359,064
△1,803,142,189
△1,201,528,057
(902,980,215)
(△2,104,508,272)
△3,622,029,310
△124,329,532
△3,746,358,842
△1,204,014,648
(907,338,258)
(△2,111,352,906)
61,120
△2,542,405,314
第17期
△1,532,587,920円
1,624,958
△1,534,212,878
△33,552,900
△1,566,140,820
△2,529,467,499
△1,576,953,560
(985,216,075)
(△2,562,169,635)
△5,672,561,879
△135,000,277
△5,807,562,156
△1,576,953,560
(991,435,401)
(△2,568,388,961)
14,969,812
△4,245,578,408
第18期
2,689,488,310円
2,740,936,796
△51,448,486
△33,458,260
2,656,030,050
△4,189,518,381
△1,756,706,735
(1,026,728,653)
(△2,783,435,388)
△3,290,195,066
△139,715,058
△3,429,910,124
△1,756,706,735
(1,030,395,935)
(△2,787,102,670)
62,153,990
△1,735,357,379
損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
第13期計算期間末における費用控除後の配当等収益(70,117,411円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(480,321,328円)および分配準
備積立金(11,889,443円)より分配対象収益は562,328,182円(10,000口当たり242円)であり、うち69,582,852円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
第14期計算期間末における費用控除後の配当等収益(75,469,825円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(584,149,163円)および分配準
備積立金(12,323,924円)より分配対象収益は671,942,912円(10,000口当たり244円)であり、うち82,560,718円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
第15期計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,599,051円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(771,230,506円)および分配
準備積立金(5,176,708円)より分配対象収益は878,006,265円(10,000口当たり248円)であり、うち106,201,303円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
第16期計算期間末における費用控除後の配当等収益(121,334,640円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(909,824,849円)および分配
準備積立金(569,421円)より分配対象収益は1,031,728,910円(10,000口当たり248円)であり、うち124,329,532円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
第17期計算期間末における費用控除後の配当等収益(149,909,280円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(991,435,401円)および分配
準備積立金(60,809円)より分配対象収益は1,141,405,490円(10,000口当たり253円)であり、うち135,000,277円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
第18期計算期間末における費用控除後の配当等収益(187,044,630円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,030,395,935円)および分
配準備積立金(14,824,418円)より分配対象収益は1,232,264,983円(10,000口当たり264円)であり、うち139,715,058円(10,000口当たり30円)を分配金額としておりま
す。
各期における信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
受託者報酬
562,398円
669,097円
763,419円
997,262円
1,068,757円
1,066,018円
委託者報酬
16,871,868円
20,072,984円
22,902,470円
29,917,800円
32,062,677円
31,980,548円
ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc
6
7
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
◎分配金
基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、当作成期合計で1万口当たり180円(税込)
としました。留保益の運用につきましては、委託会社の判断に基づき元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
(注)
(注)
(単位:円、1万口当たり・税込)
目
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
2015年9月16日 2015年10月16日 2015年11月17日 2015年12月16日 2016年1月16日 2016年2月16日
∼2015年10月15日 ∼2015年11月16日 ∼2015年12月15日 ∼2016年1月15日 ∼2016年2月15日 ∼2016年3月15日
30
30
30
30
30
30
0.316%
0.315%
0.323%
0.329%
0.343%
0.323%
30
27
28
29
30
30
−
2
1
0
−
−
212
214
218
218
223
234
対基準価額比率は当期分配金(税込)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
円未満は切捨てです。当期の収益、当期の収益以外の合計が当期分配金と一致しない場合があります。
課税上の取扱いについて
●分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元
本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。
●元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
●普通分配金に対して、個人の受益者については、配当所得として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、
ならびに地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ申告不要制度が適用されます。法人の受益者については15.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%)の税率で源泉徴収が行われます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税さ
れません。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
損益通算について
公募株式投資信託*1(当ファンドを含みます。以下同じ。)の配当所得および譲渡所得、ならびにその他の上場株式等*2
の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、
譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除
の対象とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認くださ
い。
*1 「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上におい
て債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。
*2 「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公
募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)に
お問い合わせください。
少額投資非課税制度(愛称:「NISA(ニーサ)」)・未成年者少額投資非課税制度(愛称:「ジュニアNISA(ニー
サ)
」)について
公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」・未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNI
SA(ニーサ)」の適用対象です。NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円、ジュニアNISA(ニー
サ)をご利用の場合、平成28年4月1日以降、年間80万円の範囲で新たに取得した公募株式投資信託等から生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、NISA(ニーサ)はその年の1月1日現在満20歳
以上の方、ジュニアNISA(ニーサ)は満20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当
する方が対象となります。なお、NISA(ニーサ)
、ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、非課税口座で生じ
た配当所得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳し
くは、販売会社にご確認ください。
※
上記は平成28年1月1日現在適用しているものであり、税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合
があります。
ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc
GIMベスト・インカム・マザーファンド
(適格機関投資家専用)
第 1 期
運用報告書
(決算日:2015年9月15日)
(計算期間:2014年9月17日∼2015年9月15日)
法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第1期の運用状況をご報告申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
品
分
類 親投資信託
運
用
方
主として世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を主要投資対象とする外国
針 投資法人の投資証券に実質的に投資することにより、この投資信託にかかる信託財産の中長期的な
成長を目指して運用を行います。
以下の2ファンドを主要投資対象とします。
①JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を主要投資対象とし、原則として為替
主 要 運 用 対 象 ヘッジを行います。
②GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
マザーファンドを通じ、円建ての公社債を主要投資対象とします。
上記①の組入比率を高位に保つとともに②にも必ず投資します。
為替ヘッジは行いません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には、制限を
主 な 組 入 制 限 設けません。投資信託および外国投資信託の受益証券および外国投資証券への投資割合には、制限を
設けません。
(注) 当報告書における比率は、表示桁未満四捨五入です。
(注) 「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
」は以下「ベスト・インカム・マザーファンド」または「マザーファンド」ということがあります。
(注) JPMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
、JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)およびJPMマネープール・マザーファン
ド(適格機関投資家専用)は、2015年5月29日よりファンド名称をGIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)、GIMジャパン・マネープール・ファ
ンドF(適格機関投資家専用)およびGIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)に変更しました。
設定以来の運用実績
基
決
算
準 価
期
(設 定 日)
2014年9月17日
1期(2015年9月15日)
円
10,000
9,972
額
円ヘッジベース合成インデックス
投資信託証券
期 中
期 中
組 入 比 率
騰落率
騰落率
%
%
%
−
10,000
−
−
△0.3
9,972
△0.3
98.8
純資産
総 額
百万円
22
28,223
(注) 設定日の欄には、設定時の数値を記載しております。
(注) 投資信託証券とは投資信託受益証券及び投資証券の総称です(以下同じ)。
(注) 円ヘッジベース合成インデックスは設定時を10,000として指数化しております(以下同じ)
。
(注) 円ヘッジベース合成インデックスは、バークレイズ米国ハイイールド2%発行体キャップ・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)
、MSCIワールド・インデックス (税
引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)、バークレイズ・グローバル・クレジット・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)に各40%、35%、25%投資したとみな
して、委託会社で独自に計算して作成した指数です。MSCIワールド・インデックス (税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)は、MSCI Inc.が発表しております。同イ
ンデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。バークレイズの各指数は、バーク
レイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の
一切の権利はバークレイズに帰属します(以下同じ)。
(注) 円ヘッジベース合成インデックスは、当ファンドの投資対象市場の動きを示すものであり、当ファンドのベンチマークではありません(以下同じ)。
ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc
1
ベスト・インカム・マザーファンド
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(設定日)
2014年9月17日
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
(期 末)
2015年9月15日
基
準 価
額
騰落率
円
10,000
9,885
9,940
10,124
10,073
10,202
10,393
10,422
10,503
10,506
10,262
10,328
10,029
%
−
△1.2
△0.6
1.2
0.7
2.0
3.9
4.2
5.0
5.1
2.6
3.3
0.3
9,972
△0.3
円ヘッジベース合成インデックス 投資信託証券
組 入 比 率
騰落率
%
%
10,000
−
−
9,909
△0.9
99.7
9,968
△0.3
99.8
10,121
1.2
99.5
10,052
0.5
99.1
10,086
0.9
98.9
10,365
3.7
99.1
10,360
3.6
99.0
10,446
4.5
98.6
10,484
4.8
98.2
10,247
2.5
98.9
10,318
3.2
99.3
10,020
0.2
99.3
9,972
△0.3
98.8
(注) 設定日の欄には、設定時の数値を記載しております。
(注) 騰落率は設定日比です。
投資環境
◎主要株式市況
◆世界株式市場は下落しました。
●期首から10月中旬にかけては、経済指標の弱含みを受けて投資家心理が悪化し、株価は一時的に大きく
下落しました。その後は世界景気の拡大基調に変化がないことが確認されたことなどから反発したものの、
12月に入ると原油価格の急落を背景に投資家心理が再び悪化し、市場は軟調に推移しました。
●2015年2月以降は原油価格が反発し、世界的なデフレ懸念が後退したことから株価は上昇基調となりま
した。
●3月下旬から7月にかけては、米国の早期利上げ観測に対する思惑やギリシャ債務問題の進展具合などを
材料に一進一退の展開となりましたが、その後は中国本土株の急落や中国人民元の切り下げなどをきっか
けに世界的に景気減速懸念が広がり、8月に株価は急落する展開となりました。
●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから株価は反
発したものの、期を通しては下落となりました。
◆欧州株式市場は下落しました。
●期首から2014年末にかけては、ユーロ圏の景気減速懸念やギリシャ情勢、原油価格の下落などが下押し
圧力となり、上値の重い展開となりましたが、年明けの2015年1月にECB(欧州中央銀行)が市場予想
を上回る規模の量的緩和策の導入を決定したことを追い風に株価は上昇基調となりました。
●3月下旬から7月にかけては米国の早期利上げ観測に対する思惑やギリシャ債務問題の進展具合などを材
料に一進一退の展開となりましたが、その後は中国本土株の急落や中国人民元の切り下げなどをきっかけ
に世界的に景気減速懸念が広がり、8月に株価は急落する展開となりました。
●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから株価は反
発したものの、期を通しては下落となりました。
◆新興国株式市場は下落しました。
●期首から2014年末にかけては、原油価格の下落などを背景にロシア株式市場が急落したことなどが下押
し圧力となりました。
●年明け以降は原油価格の反発やウクライナやギリシャ情勢の緊張緩和、中国やインドネシアなどで金融緩
和的な政策が発表されたことなどが下支え要因となり株価は上昇基調となりました。
●4月下旬以降は利益確定売りに押されたことや米国の年内利上げ観測の浮上などを背景に株価は下落基調
となりました。また、中国本土株の急落や中国人民元の切り下げなどをきっかけにリスク回避の売りが波
及し、8月に株価は更に下落する展開となりました。
●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから株価は反
発したものの、期を通しては下落となりました。
*各株式市場の動向は、MSCIの各指数(価格指数、現地通貨ベース)を使用しています。MSCIの各指数は、MSCI Inc.が発表しております。同指数に関する情報の確実性および
完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。
◎主要債券市況
◆海外投資適格債券市場は下落しました。
●当期はギリシャ情勢を巡る動きや原油価格の動向に加え、中国人民元の切り下げをきっかけに中国をはじ
めとした新興国の経済減速に対する懸念が強まったことなどから変動性の高い展開となりました。
●このような市場環境下、米国国債は2年物で利回りが上昇した一方、10年物では利回りが低下しました。
ドイツ国債や英国国債の利回りは全般的に低下しました。社債スプレッド(国債との利回り格差)は拡大
しました。
●金融政策については、FRB(米連邦準備制度理事会)およびECB、イングランド銀行(英中央銀行)は、
いずれも期を通して政策金利を維持しました。欧州では、2015年1月にECBが市場予想を上回る規模の
量的緩和の決定を発表しました。
ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc
ベスト・インカム・マザーファンド
◆米国ハイ・イールド債券市場は下落しました。
●期首から11月にかけては、新規発行の増加による需給環境の悪化や地政学リスクの燻り、世界的な景気
減速懸念などが市場の下押し圧力となりました。更に、12月は原油価格の続落を受けて、エネルギーセ
クターが下落したことから軟調に推移しました。
●年明け以降は、ECBが量的緩和を決定したことや、原油価格の動きに落ち着きが見られエネルギーセクタ
ーが上昇に転じたことなどが追い風となり、市場は概ね堅調に推移しました。
●6月以降は、ギリシャ債務問題や米国の利上げの動向に左右されたほか、原油をはじめとした商品市場が
軟調となったことなどが重石となり、米国ハイ・イールド債券市場は下落基調となりました。
◆新興国債券市場は小幅下落しました。
●12月は債務再編を巡る不透明感が広がったウクライナ国債の下げ幅が大きくなりました。年明けには
ECBによる量的緩和の決定などが支援材料となり、2015年1-2月にかけては投資適格級の国債が堅調に
推移する場面も見られました。
●3月中旬から4月中旬にかけては、FRB議長が利上げに慎重な姿勢を示したことで、米国の早期利上げ観
測が後退したことが支援材料となり、上昇基調となりました。
●7月上旬にかけてはギリシャ債務問題や米国の利上げ観測が重石となり下落基調が続き、8月中旬には中
国人民元の切り下げをきっかけに投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、新興国債券市場も急落す
る展開となりました。
●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから新興国債
券市場も反発したものの、期を通しては小幅下落となりました。
*海外投資適格債券市場の動向は、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)(米ドルベース)を使用し、米国ハイ・イールド債券市場の動向は、バークレイズ・米国ハイ・イ
ールド社債2%発行体キャップ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バ
ークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
*新興国債券市場の動向は、JPモルガンEMBIグローバル指数(米ドルベース)を使用しています。 JPモルガンEMBIグローバル指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエ
ルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。
◎その他資産の市況
◆グローバル・リート市場は小幅下落しました。
●期首から2015年1月にかけては、米国10年国債利回りの低下や住宅関連指標の改善が支援材料となった
ことに加え、年明けにECBが大規模な量的緩和を発表したことなどが追い風となり、リート市場は上昇基
調が続きました。
●2月以降は原油価格に下げ止まりの兆しが見られ、米国10年国債利回りが上昇に転じたことからリート市
場は上値の重い展開となったものの、3月中旬以降は米国の早期利上げ観測が後退したことで、米国10年
国債利回りが低下し、リート市場は急反発しました。
●4月から6月下旬にかけては、年内の利上げ観測の高まりから米国の債券利回りが上昇したことなどを背
景にリート市場は概ね下落基調で推移しました。
●7月中旬にはギリシャ債務問題が解決の方向に動き出し、大きく売られていた中国株が反発したことから
リート市場も反発したものの、8月の中国人民元の切り下げをきっかけに世界的に景気減速懸念が強まり、
投資家心理が悪化したことから、リート市場も大きく値を下げる展開となり、期を通しては小幅下落とな
りました。
◆グローバルCB市場は下落しました。
●10月前半、経済指標の弱含みを受けて投資家心理が悪化し、株式市場が大きく下落した中、CB市場も調
整しました。その後は世界景気の拡大基調に変化がないことが確認されたことなどから反発したものの、
12月に入ると原油価格の急落を背景に投資家心理が再び悪化し、市場は軟調に推移しました。
●2015年1月から3月にかけては、原油価格の動向や米国の利上げ観測に左右され、方向感を欠く相場展開
となりましたが、4月に入り、米国の多くの企業が市場予想を上回る業績を発表したことなどからCB市場
は上昇基調で推移しました。
●6月下旬から7月初旬にかけては、ギリシャ債務問題が深刻化したことや中国の株安が重石となり軟調に
推移しました。8月には中国人民元の切り下げなどをきっかけに世界的に景気減速懸念が広がり、CB市場
は急落する展開となりました。
◆優先証券市場は下落しました。
●12月は原油価格の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことに加え、2月以降は主要国の
国債利回りが上昇基調となったことがマイナス材料となり、優先証券市場は下落しました。
●3月下旬から5月中旬にかけては、FRBが利上げを急がない姿勢を示したことや、欧米金融機関の1-3月期
決算が良好な結果であったことなどを背景に優先証券市場は概ね堅調に推移しました。
●7月初旬にかけては、ギリシャ債務問題や中国株式市場の下落などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、
下落基調で推移しました。
●その後はギリシャ債務問題に進展が見られたことや、米国の金融機関の4-6月期決算が総じて底堅い内容
であったことが好感されたこと、また良好な需給環境などを背景に優先証券市場には持ち直しの動きが見
られたものの、期を通しては下落となりました。
*グローバル・リート市場の動向は、FTSE EPRA/NAREIT先進国インデックス(配当込み、米ドルベース)を使用しています。
「FTSE」及び「FTSE®」は、ロンドン証券取引所
(London Stock Exchange Plc)並びにフィナンシャル・タイムズ社(The Financial Times Limited)の商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。FTSE
EPRA/NAREIT 先進国インデックス(以下、本指数)は、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE及び/又は、その
ライセンス提供者に帰属します。FTSEは、本指数値の算出もしくは公表の方法の変更、並びに公表の停止を行なうことができます。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中
断に対し、一切責任を負いません。「NAREIT®」はNational Association of Real Estate Investment Trustsの商標です。「EPRA®」はEuropean Public Real Estate
Associationの商標です。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesは、FTSEによって計算されます。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesの全ての権利は、FTSE又はその関連パート
ナー会社に与えられています。
*グローバルCB市場の動向は、トムソン・ロイター・グローバルCBインデックス(米ドルベース)を使用しています。トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、
Reuters Limited(
「トムソン・ロイター」)が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。
*優先証券市場の動向は、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バ
ンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバ
ークレイズに帰属します。
ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc
2
3
ベスト・インカム・マザーファンド
◎為替市況
ロシア・ルーブル、ブラジル・レアル、トルコ・リラなどをはじめとした新興国通貨に加え、ニュージーラ
ンド・ドル、オーストラリア・ドル、カナダ・ドルなどが対円で軟調な展開となりました。一方、米ドル、香
港ドル、スイス・フラン、英国ポンドなどは対円で堅調に推移しました。
運用経過
◎基準価額等の推移
基準価額の騰落率は−0.3%となりました。
◎基準価額の主な変動要因
当ファンドは、JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド(以下「グ
ローバルインカムファンド」ということがあります。)の組み入れを高位に保つことにより、実質的に世界の
債券、株式、リート等の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益や値上がり益が期待できるアセットクラ
スに分散投資を行いました。当期は、2015年夏以降にリスク資産の価格変動性が高まり、当該資産が全般的
に低調な展開となる中、グローバルインカムファンドにおいて、とりわけ軟調に推移した株式の投資比率を高
めとしたことが当ファンドの基準価額のマイナス要因となりました。一方、比較的底堅い推移となった優先株
式等や非エージェンシー・モーゲージへの投資はプラス要因となりました。
なお、当ファンドでは、グローバルインカムファンドにおいて原則として為替ヘッジを行い、為替変動リス
クを低減させました。
◎ポートフォリオについて
グローバルインカムファンドにおいては、配当利回りやバリュエーション(株価評価)の魅力に加え、ECB
の量的緩和などが支援材料になると考え、欧州株式の投資比率を引き上げたほか、ハイ・イールド債券の投資
比率も引き上げました。また、債券の中での分散効果や長期のものを組み入れることによる魅力的な利回りの
獲得に加え、ポートフォリオのリスク低減を目的として、新たに米国投資適格債券の組入れを行いました。こ
れらは、バリュエーション妙味がやや薄らぎ、価格変動性が上昇しつつあると判断した新興国株式や先進国株
式との入れ替えにより実施しました。
今後の見通しと運用方針
◎今後の見通し
◆当社グループでは、引き続きリスク資産に対する強気姿勢を維持しつつも、新興国を中心とするグローバル
景気の動向を一層注視しています。
◆欧州株式については、配当利回りやバリュエーションの魅力に加え、ECBの量的緩和などが支援材料になる
と考えており、今後も高めの投資比率を維持する方針です。
◆ハイ・イールド債券については、エネルギー関連銘柄の流動性には留意が必要と考えるものの、企業の財務
状況は概ね健全であり、デフォルト(債務不履行)率も低いことから、投資を継続しています。
◆伝統的資産とは異なる値動きをするため、分散効果が期待できる非エージェンシー・モーゲージ等への投資
も引き続き行います。
◆新興国債券については、米ドル高や原油安などが重石になると考えており、慎重な見通しを継続します。
◎今後の運用方針
グローバルインカムファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運
用を行います。今後もグローバルインカムファンドを通じて世界の債券、株式、リート、その他の有価証券を
投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資を行う方針です。
ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc
ベスト・インカム・マザーファンド
◎1万口当たりの費用明細(2014年9月17日∼2015年9月15日)
項
目
金
(a) その他費用
(その他)
合
計
当
額(円)
1
(1)
1
(注)
項目の概要については、前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書
「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。
(注) 各項目は簡便法により算出し、円未満は四捨五入です。
(注) 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100
を乗じたものです。
(注) 期中の平均基準価額(月末値の平均値)は10,222円です。
期
比 率(%)
0.009
(0.009)
0.009
◎期中の売買及び取引の状況(2014年9月17日∼2015年9月15日)
投資信託証券
銘
国
内
外
国
(注)
柄
名
口
付
金
口
額
千円
998,521
2,091,979
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY
買
数
口
売
数
付
金
口
額
千円
1,000
−
−
29,218,040
−
−
金額は受渡し代金です。なお、単位未満は切捨てです。
◎利害関係人との取引状況(2014年9月17日∼2015年9月15日)
期中における利害関係人との取引はありません。
(注)
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
◎信託財産と委託会社との間の取引の状況(2014年9月17日∼2015年9月15日)
委託会社が行う第一種金融商品取引業または第二種金融商品取引業に係る業務において、信託財
産との期中における取引はありません。
◎組入資産の明細(2015年9月15日)
下記は、ベスト・インカム・マザーファンド全体(28,304,475千口)の内容です。
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
柄
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY
合
計
当
口
数
口
998,521
2,091,979
3,090,500
(注) 比率欄は純資産総額に対する比率です。
(注) 評価額の単位未満は切捨てです。
ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc
期
末
評価額
千円
1,001
27,883,996
27,884,998
組入比率
%
0.0
98.8
98.8
4
5
ベスト・インカム・マザーファンド
◎投資信託財産の構成
(2015年9月15日)
項
投
コ
投
資
信
ー ル ・ ロ ー
資
信
託
目
託
証
ン 等 、 そ の
財
産
総
券
他
額
当
期
評 価 額
千円
27,884,998
552,308
28,437,305
末
比
率
%
98.1
1.9
100.0
(注) 評価額の単位未満は切捨てです。なお、「コール・ローン等、その他」については投資信託財産総額から他の資産を差し引いた額を記載しています。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2015年9月15日)
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託証券(評価額)
未
収
配
当
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額 ( A − B )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
<注記事項>
当初設定元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
元本の内訳
JPMベスト・インカム(年1回決算型)
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
当
期
末
28,437,305,828円
441,229,934
27,884,998,064
111,077,589
241
213,356,725
174,000,000
39,356,725
28,223,949,103
28,304,475,234
△80,526,131
28,304,475,234口
9,972円
22,000,000円
28,981,412,994円
698,937,760円
◎損益の状況
当期 自2014年9月17日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) そ の 他 費 用 等
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
(F) 解 約 差 損 益 金
(G) 計 ( D + E + F )
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )
至2015年9月15日
当
期
349,928,548円
349,868,949
59,599
△1,334,041,936
1,616
△1,334,043,552
△632,425
△984,745,813
921,055,563
△16,835,881
△80,526,131
△80,526,131
(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
7,614,917,451円
20,689,557,783円
<約款変更のお知らせ>
・平成26年12月1日付けで、法令等の改正にともない、信託約款に所要の変更を行っております。
・平成27年5月29日付けで、米国におけるボルカー・ルールに対応するため、信託約款に投資信託の名称の
変更および当該名称の変更にかかる所要の変更を行っております。
ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc
1
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
<補足情報>
以下に記載した情報は2014年12月31日におけるJPMorgan Investment Fundsの監査済財務諸表の抜粋で
す。当ファンドが投資するJPMグローバル・インカム・ファンド(Iクラス)は円建てですが、JPモルガ
ン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンドはユーロ建てのため、以下はユーロでの
表記になっています。
JPMorgan Investment Funds - Global Income
Fund
純資産計算書
2014年12月31日現在
JPMorgan Investment Funds - Global Income
Fund
損益および純資産変動計算書
2014 年 12 月 31 日をもって終了する会計年度
ユ ー ロ
資
ユ
期
産
投 資 有 価 証 券 − 時 価
取
受
9,414,935,167
価
−
証
現 金 預 金お よ び ブロ ー カー 預託 金
10,550,059
受
定 期 預 金 お よ び現 金 同等 物
104,753
T B A 証 券 売 却 未 収 金
−
証
B
A
証
発
券
−
産
取
配
当
金
、
純
額
受
ー ロ
5,028,938,977
益
取
利
券
貸
息
付
取
、
取
銀
純
引
行
収
利
額
130,992,462
額
186,803,663
益
−
息
19,549
スワップ取引にかかる受取利息
収
益
合
計
−
317,815,674
費
81,441,285
運 用 お よ び 顧 問 報 酬
99,336,509
保管、支払代行、事務および所在地代行報酬
2,551,872
報
そ
酬
の
付
税
免
他
収
資
未 収 利 息お よ び 未収 配 当金 、純 額
還
未
純
69,071,783
収
行
時
在
金
未
券
原
現
収
価
T
得
10,291,677,254
首
除
の
未
収
額
2,098,264
金
−
当
−
スワップ取引にかかる支払利息
−
用*
3,639,633
1,255,024
デ リ バ テ ィ ブ 商 品 − 時 価
−
資 産 合 計
10,456,239,998
債
の
費
息
4,304
109,791,254
控
除
:
報
酬
免
除
額
887,622
実 績 報 酬 控 除 前 費 用 合 計
108,903,632
実
績
報
酬
−
費
用
合
計
108,903,632
72,543,416
先渡為替契約実現純利益(損失)
(430,355,362)
1,506,405
金融先物契約実現純利益(損失)
(22,096,311)
為 替 差 実 現 純 利 益 ( 損 失 )
(5,450,569)
−
投
資
純
利
益
(
損
失
TBA証券実現純利益(損失)
−
67,335,044
デリバティブ商品実現純利益(損失)
未 払 運 用 お よ び 顧 問 報 酬
11,515,524
当 期 実 現 純 利 益 ( 損 失 )
(385,358,826)
−
投資有価証券未実現利益(損失)純増減
910,336,916
先渡為替契約未実現利益(損失)純増減
(94,719,347)
金融先物契約未実現利益(損失)純増減
(1,981,101)
払
実
績
払
他
利
金
未
未
の
越
−
投 資 有 価 証 券 購 入 未 払 金
戻
借
3,863,699
208,912,042
TBA証券の未決済ショート・ポジション
買
そ
座
金
)
3,659,840
T B A 証 券 購 入 未 払 金
税
投資有価証券売却実現純利益(損失)
当座およびブローカー預託借越
券
395,237
41,576
金 融 先 物 契 約 未実 現 純利 益
証
登録および名義書換代行報酬
額
先 渡 為 替 契 約 未実 現 純利 益
負
用
報
酬
−
金*
1,129,504
先 渡 為 替 契 約 未実 現 純損 失
89,132,054
為替差未実現利益(損失)純増減
7,809,880
−
TBA証券未実現利益(損失)純増減
−
そ
の
他
の
未
払
金 融 先 物 契 約 未実 現 純損 失
デ リ バ テ ィ ブ 商 品 − 時 価
負 債 合 計
純 資 産 額 合 計
−
174,278,371
10,281,961,627
デリバティブ商品未実現利益(損失)純増減
−
当期未実現利益(損失)純増減
821,446,348
事 業 活 動 に よ る純 資 産増 減
644,999,564
株
式
資
株
本
式
増
発
買
過去の純資産額合計
の
戻
減
行
7,931,733,136
し
(3,067,884,145)
株 式 資 本の 増 減 によ る 純資 産増 減
2013年12月31日
5,028,938,977
支
2012年12月31日
902,502,186
期
*その他の未払金は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および費用、登録、発
行、通信、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
払
末
現
配
在
当
純
資
金
産
額
4,863,848,991
(255,825,905)
10,281,961,627
*その他の費用は主に取締役報酬、監査および税務関連費用、登録、発行、発送、印
刷、法務ならびに販売費用から成る。
ファイル名:ax7939_04_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(純資産計算書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
財務書類に対する注記(抜粋)
2014年12月31日をもって終了する会計年度
1.重要な会計方針
財務書類は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠して作成されている。
a)投資評価
証券取引所に上場を承認されている、またはその他の規制市場で取引される譲渡性有価証券は純資産額の計算の時点で直近の入手可能
な価格に基づいて評価される。
有価証券が複数の証券取引所または市場で上場もしくは取引されている場合は、直近の入手可能な価格、または適切な場合は、主たる
証券取引所または市場の平均価格が適用される。
証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で取引されていない譲渡性有価証券は、直近の入手可能な価格で評価される。
価格の入手が不可能、または直近の入手可能な価格が有価証券の適正な価値を反映していない場合には、取締役会が慎重かつ誠実に評価
した合理的に予測可能な売値に基づき評価される。
UCITS、または他のUCISによって発行された持分またはユニットは、当該事業または、その代行会社によって報告または提供される
直近の入手可能な価格または純資産額によって評価される。
流動資産およびマネー・マーケット関連商品は、名目価値と未収利息の合計、または償却原価基準で評価される。
財務書類は、2014年12月31日に計算された純資産額に基づいて表示されている。目論見書に従って、純資産額は、計算時の直近の
為替レートを用いて計算された。
b)投資有価証券実現・未実現損益
投資有価証券取引は、取引日(売買注文が執行される日)に計上される。その他の投資信託の取引に関しては、取引は名義書換代行人か
らの取引確認状の受領時に計上される。
投資有価証券売却実現損益は、平均帳簿価額で計算される。投資有価証券の購入日と売却日の間の為替の変動は、投資有価証券実現損
益に含まれている。投資有価証券保有未実現損益は、帳簿価額の合計で計算され、関連する為替未実現損益を含んでいる。
c)収益認識
受取利息は日割りで計上され、該当する場合には、プレミアムの償却および割引の逓増分が含まれている。銀行預金の受取利息は発生
主義に基づいて認識される。受取配当金は配当落ち日で計上される。当該収益は源泉徴収税控除後で表示され、税金還付が適用される場
合に調整される。
d)外貨換算
サブ・ファンドの帳簿および記録は、対応するサブ・ファンドの基準通貨建である。その他の通貨建金額は、以下の基準に基づいて基
準通貨に換算される。(ⅰ)当初、その他の通貨で表示されていた投資評価額ならびにその他の資産および負債は、毎営業日に同営業日
の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。(ⅱ)外国投資の購入および売却、収益および費用は、各取引日の実勢為替レートを
用いて基準通貨に換算される。
外貨建取引の実現および未実現純損益は以下を示している。(ⅰ)外貨および外貨建商品の売却および保有による為替差損益、
(ⅱ)有
価証券取引の約定日と決済日の間の損益、および(ⅲ)配当金および利息について計上された金額と実際に受け取った金額との差額によ
り生じる損益。
換算によって生じる損益は、損益および純資産変動計算書における「為替差実現純利益(損失)」に含まれている。
計算書における当SICAVの基準通貨は米ドルである。
2014年12月31日に適用された主な為替レートは以下の通りである。
1米ドル=1.223376380豪ドル
1米ドル=1.159180000カナダドル
1米ドル=0.991380000スイスフラン
1米ドル=6.218800000オフショア人民元
1米ドル=0.824531490ユーロ
1米ドル=0.642632220英ポンド
1米ドル=7.756080000香港ドル
1米ドル=261.090000000ハンガリーフォリント
1米ドル=119.500000000円
1米ドル=1.279650000ニュージーランドドル
1米ドル=3.539000000ポーランドズロチ
1米ドル=7.773400000スウェーデンクローナ
1米ドル=1.323480000シンガポールドル
e)先渡為替契約
未決済の先渡為替契約の未実現損益は関連する評価日における実勢為替レートをもとに評価される。当該金額の変動は損益および純資
産変動計算書における「先渡為替契約未実現利益(損失)純増減」に含まれている。未実現損益は結合純資産計算書における「先渡為替
契約未実現純利益(損失)」に計上されている。契約終了時に、当SICAVは、当取引終了による収入、もしくは費用と当該契約の初期コ
ストとの差額に等しい実現損益を結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)」に計上する。
f)有価証券およびインデックスにかかる金融先物契約の評価
規制される金融先物契約は、取引所の決済価格で評価される。当初の証拠金は、当該契約締結時に支払われ、現金または有価証券のい
ずれかである。当該契約の継続期間における、当該契約評価額の増減は、各営業日の取引終了時現在の当該契約の時価を反映するために
「値洗い」され、未実現損益として認識される。変動証拠金は、損失あるいは利益のいずれかが生じるかにより、支払われる、または受
け取ることになる。契約終了時に、当SICAVは、当取引終了による収入、もしくは費用と当該契約の初期コストとの差額に等しい実現損
益を結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)
」に計上する。
未実現損益は結合純資産計算書における「金融先物契約未実現純利益(損失)」に計上される。
日々の追加証拠金は結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)」に計上される。
ファイル名:ax7939_05_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(財務書類に対する注記.doc
2
3
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
2.金融商品の評価および関連リスク
当SICAVは、先渡為替契約、金融先物契約、オプションおよびスワップを締結しており、それらは純資産計算書に反映された金額を超過
する市場リスクを、程度は各々で異なるが、表している。当該契約の金額は、当SICAVがこれらの金融商品に対しどの程度関与しているか
を示している。当該契約に関連した市場リスクは、これらの商品の対象となる為替レート、インデックスおよび有価証券評価において生じ
得る変動により生じるものである。その他の市場リスクおよび信用リスクには、当該契約において非流動的な市場の存在の可能性、当該契
約の評価額の変動が対象となる通貨、インデックス、または有価証券の評価額の変動と直接相関関係がない可能性、もしくは当該契約の相
手方が契約条項に基づき履行すべき義務を履行できない可能性が含まれている。
ファイル名:ax7939_05_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(財務書類に対する注記.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券
株式・ワラント
アメリカ
97,128,342
0.94
0.18
0.31
1,393,097 Morgan Stanley
44,613,657
0.43
290,000 Morgan Stanley
6,332,938
0.06
0.03
410,000 Morgan Stanley
8,534,272
0.08
0.01
575,000 Morgan Stanley Preference Shares
13,021,310
0.13
58,684,552
0.57
503,300 National Retail Properties
16,701,140
0.16
58,182,270
0.56
482,453 NextEra Energy
42,976,074
0.42
2,907,370
0.03
7,230,176
0.07
3,039,454
0.03
184,000 Allstate Preference Shares
4,039,380
0.04
3,357,790
636,611
160,400 AvalonBay Communities
0.28
2,502,352 Microsoft
18,874,860
136,000 Allstate
631,164 Apple
時価
29,181,455
31,374,754
0.01
2,797,385 Applied Materials
償還日
645,478 MetLife
506,848 Molson Coors Brewing - B Shares
1,458,370
6,757 American Tower
銘柄
純資産に
占める
割合(%)
299,100 Mid-America Apartment Communities
34,814 Alcoa
4,055 Ally Financial Preference Shares 144A
株数/
額面金額
22,035,642
0.22
5,300,666
0.05
217,400 Omega Healthcare Investors
1,545 Bank of America Preference Shares
1,472,700
0.01
905,409 Paccar
312,000 Bank of New York Mellon Preference Shares
5,946,422
0.06
424,900 Parkway Properties
181,525 BB&T Preference Shares
3,627,327
0.04
500,900 ProLogis
18,131,043
0.18
197,350 BB&T Preference Shares
3,702,723
0.04
215,322 QUALCOMM
13,276,424
0.13
15,648,573
0.15
180,000 Aviv REIT
208,200 BB&T Preference Shares
161,000 Boston Properties
40,000 Boston Properties Preference Shares
500,692 Bristol-Myers Squibb
59,108 NextEra Energy Preference Shares
3,940,626
0.04
386,100 Realty Income
17,422,717
0.17
203,400 SCE Trust II Preference Shares
760,218
0.01
66,855 Simon Property Group
0.50
6,561,932
0.06
3,823,781
0.04
10,263,272
0.10
13,953,305
0.14
2,362,353
0.02
24,763,987
0.24
459,860 Brixmor Property Group
9,621,415
0.09
385,000 Capital One Financial
8,251,290
0.08
355,000 State Street
7,358,696
0.07
182,000 Capital One Financial
3,644,322
0.04
295,000 State Street Preference Shares
5,616,337
0.05
17,873,523
0.17
294,900 State Street Preference Shares
6,325,660
0.06
1,609,383
0.02
909,197 Time Warner
64,602,085
0.63
913,878 CenterPoint Energy
1,909 Chesapeake Energy Preference Shares 144A
1,408,465 Spirit Realty Capital
51,317,038
24,125 Stanley Black & Decker Preference Shares
691,341 Chevron
63,760,977
0.62
17,600 T-Mobile US
759,473
0.01
676,010 CME Group
49,900,477
0.49
28,719 Tyson Foods
1,202,219
0.01
626,172 Comcast - A Shares
30,402,239
0.30
9,531,125
0.09
397,300 Corporate Office Properties Trust
38,623 Crown Castle International
442,375 DCT Industrial Trust
534,800 DDR
40,600
0.00
0.13
477,415 Verizon Communications
18,637,061
0.18
8,270,194
0.08
179,400 Vornado Realty Trust
17,695,044
0.17
5,796,103
0.06
0.07
511,552 Dominion Resources
32,846,953
0.32
52,250 Dominion Resources
2,294,104
0.02
28,640 Dominion Resources Preference Shares
1,441,788
0.01
800 Dynegy
0.01
0.03
7,259,733
252,200 Duke Energy Preference Shares
1,686 US Concrete
0.46
1,457,639
3,275,826
349,600 Discover Financial Services Preference Shares
10,240 Dominion Resources Preference Shares
28,585 United Technologies Preference Shares
47,453,221
13,368,165
459,900 DiamondRock Hospitality
1,358,544 Dow Chemical
495,687 United Technologies
26,925 Vornado Realty Trust Preference Shares
442,800 Weingarten Realty Investors
1,428,104 Wells Fargo & Co.
4,384 Wells Fargo & Co. Preference Shares
571,108
0.01
13,046,939
0.13
65,411,054
0.64
4,358,570
0.04
1,729,277,934 16.82
513,853
0.00
51,253,026
0.50
939,000 Aberdeen Asset Management
5,205,283
0.05
5,192,433
0.05
397,111 Anglo American
6,121,818
0.06
70,097,949
0.68
3,204,416
0.03
イギリス
20,310
0.00
12,751,670
0.12
1,272,901
0.01
5,883,544 BAE Systems
35,611,943
0.35
256,200 Extra Space Storage
12,712,722
0.12
3,389,367 Barclays
10,593,528
0.10
812,300 General Growth Properties
19,222,311
0.19
130,433
0.00
599,200 Equity One
28,549 Exelon Preference Shares
6,000 GMAC Capital Trust I Preference Shares
400,000 Goldman Sachs Group
980,000 Goldman Sachs Group Preference Shares
7,200 Hartford Financial Services Group Preference Shares
1,199,225 AstraZeneca
515,000 Aviva
461,650 BHP Billiton
2,979,758 BP
8,502,569
0.08
19,675,795
0.19
3,152,110 British Land
325,100 British American Tobacco
8,228,828
0.08
15,705,660
0.15
14,600,267
0.14
31,454,742
0.30
179,360
0.00
1,923,317 BT Group
9,918,995
0.10
5,809,662
0.06
800,048 Cobham
3,330,493
0.03
14,885,310
0.15
7,940,461
0.08
1,596,715
0.02
9,606,899 Direct Line Insurance Group
35,899,955
0.35
5,677,975
0.06
2,593,171 GlaxoSmithKline
45,823,545
0.44
371,500 Highwoods Properties
13,877,531
0.13
2,202,827 Hammerson
17,113,518
0.17
708,833 Home Depot
61,686,317
0.60
2,186,097
0.02
156,700 HCP
233,500 Health Care REIT
28,800 Health Care REIT Preference Shares
246,600 Healthcare Realty Trust
8,860 iStar Financial Preference Shares
818,944 Johnson & Johnson
138,100 Kilroy Realty
698,853 KLA-Tencor
437,170
0.00
0.70
248,000 Imperial Tobacco Group
8,072,658
0.08
598,369 Inmarsat
6,134,238
0.06
41,168,488
0.40
181,477 InterContinental Hotels Group
6,043,484
0.06
4,964,662
0.05
23,285,720
0.23
941,600 Liberty Property Trust
29,552,861
0.29
825,946 Lorillard
43,190,192
0.42
19,373,467
0.19
61,374,775
0.60
276,200 Macerich
194,206 HSBC Bank - Warrants 22.08.16
71,592,863
680,100 LaSalle Hotel Properties
1,290,722 Merck & Co.
561,590 Compass Group
2,885,538 HSBC Holdings
1,156,429 Intu Properties
839,600 Investec
22,534,046
0.22
9,025,665
0.09
5,825,238
0.06
2,341,821 ITV
6,469,079
0.06
2,227,251 Legal & General Group
7,105,627
0.07
5,480,460
0.05
891,830 Marks & Spencer Group
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
4
5
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
827,134 National Grid
時価
純資産に
占める
割合(%)
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
ドイツ
9,742,341
0.09
5,958,342
0.06
322,994 Allianz Registered Shares
5,920,204
0.06
736,366 Alstria Office REIT
7,579,047
0.07
5,843,072
0.06
100,702 Axel Springer
5,060,275
0.05
1,686,505 Persimmon
34,113,506
0.33
959,290 Daimler Registered Shares
265,058 Rio Tinto
10,200,807
0.10
231,930 Deutsche Annington Immobilien
1,602,804 Deutsche Post Registered Shares
68,167 Next
2,416,419 Old Mutual
382,853 Pearson
2,803,814 Safestore Holdings
44,605,472
0.43
66,406,850
0.65
6,536,947
0.06
8,391,036
0.08
17,121,657
0.17
212,979 Severn Trent
5,480,298
0.05
74,516 Hannover Rueckversicherung
5,580,503
0.05
511,483 Sky
5,898,137
0.06
48,630 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Registered Shares
8,078,659
0.08
3,596,405 Segro
337,902 SSE
1,171,178 Standard Life
462,393 Unilever
496,166 United Utilities Group
28,018,967 Vodafone Group
723,744 Deutsche Telekom Registered Shares
4,407 Japan Logistics Fund
2,095 Japan Real Estate Investment
1,987,000 Japan Tobacco
127,000 Mitsubishi Estate
12,629,100 Mitsubishi UFJ Financial Group
2,942,500 Mitsui & Co.
2,446 Nippon Prologis REIT
838,200 Nippon Telegraph & Telephone
4,854 Orix JREIT
679,400 Seven & I Holdings
1,273,200 Toyota Motor
0.07
158,157 ProSiebenSat.1 Media Registered Shares
5,511,376
0.05
0.06
439,079 TUI
5,844,879
0.06
15,588,299
0.15
208,305,473
2.03
5,834,508
0.06
オーストラリア
80,051,290
0.78
1,282,957 ANZ Banking Group
619,815,109
6.03
1,223,955 Dexus Property Group
1,771,218
0.02
9,307,280 Mirvac Group
23,298,177
0.23
2,461,455 Scentre Group
8,213,097
0.08
2,001,874 Suncorp Group
0.06
0.18
38,462,789
0.37
38,158,553
0.37
185,043,606
1.80
0.05
2,239,992
0.02
57,886,326
0.56
32,926,056
0.32
280,393 Delta Lloyd
5,096,844
4,400,683
0.04
253,972 Koninklijke Ahold
3,750,532
0.04
35,929,684
0.35
2,361,831
0.02
オランダ
94,767 NN Group
5,658,448
0.06
2,512,188
0.03
20,437,439
0.20
3,471,947 Royal Dutch Shell - A Shares
95,942,963
0.93
66,426,890
0.65
894,717 Royal Dutch Shell - B Shares
25,631,294
0.25
313,182,473
3.05
188,437 Vastned Retail
7,073,454
0.07
142,369,106
1.39
39,032,415
0.38
100,800 NN Group 144A
台湾
0.05
2,370,000 Asustek Computer
3,189,000 Cheng Shin Rubber Industry
4,992,671
0.05
5,254,867
0.05
1,681,000 Delta Electronics
4,931,337
0.05
1,862,000 Far EasTone Telecommunications
46,968,858
0.46
932,000 Chicony Electronics
571,000 MediaTek
49,944 Gecina
5,175,447
0.05
52,672 ICADE
3,498,211
0.03
1,179,000 President Chain Store
101,712 Klepierre
3,635,441
0.04
7,389,000 Quanta Computer
235,923 Lagardere
5,095,937
0.04
1,688,000 Radiant Opto-Electronics
5,571,423
0.05
656,665 Orange
9,293,451
0.09
231,787 SCOR
5,839,873
0.06
111,140 Societe Generale
3,890,178
0.04
365,601 Suez Environnement
5,276,536
0.05
350,300 Total
14,893,880
0.14
350,587 Unibail-Rodamco
74,631,208
0.73
5,432,525
0.05
253,233,726
2.46
368,182 Veolia Environnement
5,806,402
18,956,590
6,262,912 Westfield
0.05
1,014,000 Natixis
0.38
0.11
6,647,423 Transurban Group
4,632,772
101,166 Gaztransport Et Technigaz
38,947,879
11,197,167
0.08
5,186,696
2,417,026 GDF Suez
0.06
0.44
481,923 Credit Agricole
68,356 Fonciere Des Regions
0.27
5,762,076
8,398,457
314,406 CNP Assurances
218,713 Electricite de France
27,752,150
45,596,006
フランス
2,031,880 AXA
0.10
7,038,625
10,147,123 Goodman Group
937,300 Japan Airlines
0.43
9,629,414
6,012,990
日本
1,920 GLP J-Reit
43,472,051
スイス
985,000 Novatek Microelectronics
16,781,000 Siliconware Precision Industries
553,000 Simplo Technology
2,409,000 Taiwan Mobile
552,945 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
1,070,000 Tripod Technology
21,317,607
0.21
6,159,363
0.06
2,143,901
0.02
8,242,425
0.08
3,518,949
0.04
6,849,255
0.07
4,548,269
0.04
7,496,125
0.07
15,183,171
0.15
4,461,770
0.04
20,892,013
0.20
2,273,365
0.02
6,523,989
0.06
10,310,644
0.10
1,724,749
0.02
121,645,595
1.18
26,962,454
0.26
スウェーデン
1,110,497 Electrolux - B Shares
787,210 Nordea Bank
7,592,244
0.07
666,189 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares
7,036,294
0.07
58,739 Baloise Holding Registered Shares
6,245,891
0.06
340,462 Skanska - B Shares
6,063,391
0.06
12,860 Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares
5,759,619
0.06
192,625 Svenska Handelsbanken - A Shares
7,493,402
0.07
111,594 Cembra Money Bank
5,102,848
0.05
972,443 Nestle Registered Shares
58,980,396
0.57
590,219 Novartis Registered Shares
45,321,012
0.44
269,713 Roche Holding - Genussschein
60,532,888
0.59
5,549,453
0.05
49,447,045
0.48
2,710,801
0.03
571,100 Allied Properties Real Estate Investment Trust
15,270,064
0.15
9,387,590
0.09
781,813 Bank of Nova Scotia
36,742,065
0.36
249,037,543
2.42
254,400 Canadian Real Estate Investment Trust
8,384,606
0.08
91,428 Swiss Prime Site Registered Shares
710,522 Swiss Re
6,235 Swisscom Registered Shares
36,206 Zurich Insurance Group
1,443,956 Swedbank - A Shares
29,935,455
0.29
635,478 Tele2 - B Shares
6,403,543
0.06
783,066 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares
7,834,683
0.08
1,100,905 TeliaSonera
5,888,328
0.06
105,209,794
1.02
カナダ
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
728,000 RioCan Real Estate Investment Trust
523,586 TransCanada
時価
13,888,218
純資産に
占める
割合(%)
0.14
21,044,144
0.20
95,329,097
0.93
株数/
額面金額
1,581,000 Ascendas Real Estate Investment Trust
13,501,000 CapitaCommercial Trust
10,094,000 Hutchison Port Holdings Trust
244,565 Elisa
5,527,169
0.05
286,843 Fortum
5,156,003
0.05
173,873 Kone - B Shares
6,575,007
0.06
361,519 Neste Oil
7,257,494
0.07
7,120,044
0.07
196,525 Orion - B Shares
5,069,362
0.05
167,745 Sampo - A Shares
6,514,377
0.06
749,017 Stora Enso - R Shares
5,567,069
0.06
730,000 TDC
60,885 Tryg
438,103 Technopolis
1,629,743
0.02
44,742,389
0.44
95,158,657
0.93
5,368,649
0.05
40,918,061
0.40
33,178,098
0.32
5,342,873
0.05
1,329,566 Terna Rete Elettrica Nazionale
5,003,157
1,718,108 UnipolSai
3,839,971
93,650,809
3,286,257 UPM-Kymmene
イタリア
277,593 Atlantia
2,819,019 ENI
13,687,334 Intesa Sanpaolo
1,302,822 Snam
1,216,311 CaixaBank
3,727,317
0.00
1,937,577
0.02
42,114,637
0.41
69,116,596
0.67
デンマーク
1,311,083 Danske Bank
29,462,769
0.29
4,632,210
0.05
5,635,140
0.05
39,730,119
0.39
ブラジル
4,556,318
0.05
0.06
489,980 CCR
2,342,371
0.02
0.05
902,020 Cia Energetica de Minas Gerais ADR
3,703,845
0.04
0.04
215,490 Embraer ADR
6,566,101
0.06
0.91
559,730 Tractebel Energia
5,884,881
0.06
367,690 Vale Preference Shares ADR
2,167,680
0.02
38,807,157
0.38
1,267,563 Ambev ADR
0.04
0.05
4,601,180
0.05
1,406,249 Iberdrola
7,896,791
0.08
1,605,351 Mapfre
4,535,919
0.04
5,523,326
0.05
57,318 Repsol
892,441
0.01
1,948,836 Repsol
30,343,377
0.30
10,217,756
0.10
84,236,577
0.82
中国
アイルランド
508,732 Accenture - A Shares
8,968,760
0.09
12,387,000 China Construction Bank - H Shares*
8,375,066
0.08
37,844,182
0.37
37,844,182
0.37
3,615,919
0.04
32,058,568
0.31
ケイマン諸島
1,719,600 MGM China Holdings
13,833,200 Wynn Macau
2,870 XLIT Preference Shares
1,973,730
0.02
37,648,217
0.37
181,000 Ageas
5,346,740
0.05
224,519 Belgacom
6,756,899
0.07
23,124,698
0.22
ベルギー
205,690 Solvay
19,350,000 Bank of China - H Shares*
1,452,000 Zhejiang Expressway - H Shares*
0.06
607
6,555,925
5,589,610
20,178,000 PetroChina - H Shares*
5,721,939
887,090 Banco do Brasil
343,976 Ferrovial
1,142,000 Jiangsu Expressway - H Shares*
0.02
418,065 Banco Bradesco Preference Shares
0.05
3,214,000 China Shenhua Energy - H Shares*
0.14
2,273,162
0.01
0.05
41,904,000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares*
17,311,000 Singapore Telecommunications
0.02
0.06
5,613,042
857,914 Telefonica
2,619,000 Mapletree Logistics Trust
2,349,147
14,719,527
586,713
5,295,818
75,662 Red Electrica
時価
6,443,323
216,094 Enagas
220,945 Gas Natural SDG
800 Keppel REIT
123,370 AES Tiete
スペイン
225,898 Abertis Infraestructuras
償還日
シンガポール
1,104,000 CapitaLand
フィンランド
1,084,546 Nokia
銘柄
純資産に
占める
割合(%)
35,277 Warehouses De Pauw
2,200,932
0.02
37,429,269
0.36
0.05
7,824,315
0.08
25,280,538
0.24
222,220 Kangwon Land
5,107,367
1,129,052
0.01
125,850 KT&G
7,229,957
0.07
18,426,220
0.18
24,124,243
0.23
36,461,567
0.35
韓国
1,080,832 SK Telecom ADR
1,395,404
0.01
71,399,355
0.69
6,342,379
0.06
8,318,615
0.08
1,399,842 MMC Norilsk Nickel ADR
16,349,439
0.16
5,422,381
0.06
520,689 Mobile Telesystems ADR
3,161,975
0.03
5,926,181
0.06
293,010 Phosagro Registered Shares GDR
2,429,247
0.02
2,646,000 Hutchison Whampoa
25,119,227
0.24
401,223 Severstal Registered Shares GDR
2,977,389
0.03
2,874,500 Link REIT
14,851,268
0.14
31,260,429
0.30
4,010,969
0.04
香港
862,500 China Mobile
4,881,000 CNOOC
430,800 Hang Seng Bank
ロシア
194,000 Lukoil ADR
3,749,000 New World Development
3,561,025
0.04
2,653,000 SJM Holdings
3,480,306
0.03
3,078,726
0.03
1,878,750 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari
2,933,276
0.03
69,757,729
0.68
969,767 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi
5,427,056
0.05
4,562,035
0.04
516,000 Wharf Holdings
南アフリカ
820,270 AVI
トルコ
757,407 Arcelik
389,788 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
693,240 Barclays Africa Group
9,026,808
0.09
425,320 Bidvest Group
9,210,030
0.09
2,034,050 Turk Telekomunikasyon
7,648,369
0.08
1,554,700 Advanced Info Service (Foreign)
496,459 Imperial Holdings
6,524,625
0.06
292,800 Bangkok Expressway (Foreign)
1,587,602 MTN Group
7,148,476
0.07
25,022,238
0.24
69,142,581
0.67
0.07
0.05
25,144,661
0.24
タイ
806,300 Foschini Group
2,347,200 Life Healthcare Group Holdings
7,612,326
5,161,034
60,298 Siam Cement - NVDR
696,802 Siam Cement (Foreign) Registered Shares
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
9,814,235
0.09
288,458
0.00
676,523
0.01
7,852,855
0.08
18,632,071
0.18
6
7
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
ノルウェー
株数/
額面金額
銘柄
償還日
1,191,183
0.01
4,975,928
0.05
1,661,000 Alcoa
15.01.28/6.750%
1,527,531
0.01
567,760 Orkla
3,204,912
0.03
2,200,000 Ally Financial
26.06.15/4.625%
1,841,297
0.02
273,840 Statoil
3,970,330
0.04
7,420,000 Ally Financial
01.12.17/6.250%
6,612,176
0.06
337,313 Telenor
5,648,884
0.05
7,195,000 Ally Financial
27.01.19/3.500%
5,862,856
0.06
17,800,054
0.17
7,308,000 Ally Financial
15.03.20/8.000%
7,095,234
0.07
15,161,000 Ally Financial
15.09.20/7.500%
14,633,595
0.14
3,470,000 Ally Financial
01.11.31/8.000%
3,612,999
0.04
1,455,300 Indo Tambangraya Megah
01.02.27/5.900%
時価
369,977 Gjensidige Forsikring
インドネシア
1,344,000 Alcoa
純資産に
占める
割合(%)
1,479,489
0.01
12,173,300 Perusahaan Gas Negara Persero
4,815,540
0.05
750,000 American Axle & Manufacturing 15.11.19/7.750%
695,698
0.01
50,189,600 Telekomunikasi Indonesia Persero
9,491,840
0.09
2,128,000 American Axle & Manufacturing 15.03.21/6.250%
1,836,324
0.02
15,786,869
0.15
3,155,000 American Axle & Manufacturing 15.10.22/6.625%
2,771,450
0.03
9,090,000 American International Group 15.03.37/6.250%
8,350,694
0.08
バミューダ
1,622,000 HongKong Land Holdings
421,200 VTech Holdings
9,047,444
0.09
80,000 AmeriGas Finance
20.05.20/6.750%
68,029
0.00
4,983,661
0.05
3,803,000 AmeriGas Finance
20.05.22/7.000%
3,248,171
0.03
14,031,105
0.14
250,000 AmeriGas Partners
20.08.19/6.250%
212,633
0.00
2,250,000 Anixter
01.05.19/5.625%
1,964,328
0.02
インド
1,601,818 Coal India
8,002,261
0.08
2,800,000 Aramark Services
15.03.20/5.750%
2,394,583
0.02
8,002,261
0.08
1,000,000 Arch Coal
15.06.21/7.250%
255,823
0.00
3,700,000 Atwood Oceanics
01.02.20/6.500%
2,776,198
0.03
2,000,000 B&G Foods
01.06.21/4.625%
1,619,990
0.02
200,000 Ball
15.09.20/6.750%
171,661
0.00
570,000 Ball
15.05.21/5.750%
492,018
0.01
ポーランド
64,710 Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7,274,370
0.07
7,274,370
0.07
メキシコ
3,829,610 Kimberly-Clark de Mexico - A Shares
6,774,549
0.07
762,000 Ball
15.03.22/5.000%
653,139
0.01
6,774,549
0.07
1,125,000 Ball
15.11.23/4.000%
897,154
0.01
1,710,000 Berry Plastics
15.05.22/5.500%
1,431,655
0.01
1,838,000 Briggs & Stratton
15.12.20/6.875%
1,636,728
0.02
500,000 Cablevision Systems 15.09.17/8.625%
459,767
0.00
53,000 Cablevision Systems 15.04.18/7.750%
48,264
0.00
7,773,549
0.08
カタール
158,661 Industries Qatar
6,049,276
0.06
6,049,276
0.06
ルクセンブルク
127,345 SES
3,780,555
0.04
8,334,000 Cablevision Systems 15.04.20/8.000%
117,295 ArcelorMittal Preference Shares
1,702,640
0.01
1,161,000 Calpine
15.01.23/5.375%
968,649
0.01
5,483,195
0.05
1,775,000 Case New Holland 01.12.17/7.875%
1,616,813
0.02
15.03.23/5.000%
574,146
0.01
15.11.22/4.625%
1,420,890
0.01
340,000 Centene
15.05.22/4.750%
281,392
0.00
11,225,000 CenturyLink
15.03.22/5.800%
9,645,711
0.09
685,000 CBRE Services
ポルトガル
1,567,541 EDP - Energias de Portugal
5,047,482
0.05
5,047,482
0.05
アラブ首長国連邦
1,291,690 First Gulf Bank
4,907,647
0.05
7,250,000 Chesapeake Energy 15.08.20/6.625%
6,433,844
0.06
4,907,647
0.05
788,000 Chesapeake Energy 15.02.21/6.125%
687,857
0.01
1,140,000 Chesapeake Energy 15.06.21/5.375%
942,612
0.01
ハンガリー
398,823 OTP Bank
4,782,312
0.05
3,436,000 Chesapeake Energy 15.04.22/4.875%
2,786,585
0.03
4,782,312
0.05
3,865,000 Chesapeake Energy 15.03.23/5.750%
3,326,078
0.03
1,735,000 CHS/Community Health Systems 01.08.21/5.125%
1,498,514
0.01
マレーシア
396,800 Lafarge Malaysia
915,601
0.01
4,120,000 CHS/Community Health Systems 01.02.22/6.875%
3,613,140
0.04
915,601
0.01
1,380,000 Cimarex Energy
01.05.22/5.875%
1,191,139
0.01
912,000 Cimarex Energy
01.06.24/4.375%
722,920
0.01
405,000 Cincinnati Bell
15.03.18/8.750%
343,309
0.00
1,516,000 Cincinnati Bell
15.10.20/8.375%
1,322,483
0.01
1,148,000 CIT Group
15.08.17/4.250%
966,554
0.01
2,350,000 CIT Group
15.03.18/5.250%
2,022,421
0.02
5,128,000 CIT Group
15.05.20/5.375%
4,484,638
0.04
6,695,000 CIT Group
15.08.22/5.000%
5,652,255
0.05
2,202,352 Citigroup
03.01.17/10.000%
1,215,478
0.01
1,378,493 Citigroup
03.01.17/10.000%
765,064
0.01
800,000 Citigroup
03.01.17/10.000%
458,176
0.00
1,400,000 Citigroup
31.01.22/16.390%
918,835
0.01
675,000 Cloud Peak Energy Resources 15.03.24/6.375%
520,382
0.01
200,000 CNH Industrial Capital 01.11.15/3.875%
166,538
0.00
224,000 CNH Industrial Capital 15.04.18/3.625%
183,884
0.00
01.02.21/7.875%
2,088,398
0.02
215,000 Commercial Metals 15.07.17/6.500%
188,870
0.00
925,000 Commercial Metals 15.08.18/7.350%
834,106
0.01
2,175,000 Commercial Metals 15.05.23/4.875%
1,732,615
0.02
1,825,000 Community Health Systems 15.07.20/7.125%
1,603,197
0.02
1,900,000 Comstock Resources 01.04.19/7.750%
1,129,338
0.01
1,788,000 Comstock Resources 15.06.20/9.500%
1,009,870
0.01
サウジアラビア
122,070 Yanbu National Petrochemicals - Warrants 03.08.16
1,293,360
1,293,360
株式・ワラント合計
1,743,000 Celanese US Holdings
0.01
0.01
4,976,017,513 48.40
債券
アメリカ
2,250,000 Access Midstream Partners 15.04.21/5.875%
1,951,314
0.02
5,973,000 Access Midstream Partners 15.05.23/4.875%
5,039,283
0.05
480,000 ADT
15.04.19/4.125%
394,459
0.00
2,682,000 ADT
15.07.22/3.500%
1,902,760
0.02
7,222,000 ADT
15.06.23/4.125%
5,388,200
0.05
1,588,000 Advanced Micro Devices
01.08.20/7.750%
1,220,988
0.01
2,350,000 AES
01.06.20/8.000%
2,212,815
0.02
655,000 AES
15.05.23/4.875%
541,418
0.01
1,604,000 AES
15.03.24/5.500%
1,340,119
0.01
1,688,000 Alcatel-Lucent USA 15.03.29/6.450%
1,333,249
0.01
1,125,000 Alcoa
23.02.19/5.720%
1,012,464
0.01
1,469,000 Alcoa
15.08.20/6.150%
1,353,830
0.01
1,494,000 Alcoa
15.04.21/5.400%
1,328,815
0.01
2,142,000 Alcoa
23.02.22/5.870%
1,945,569
0.02
3,585,000 Alcoa
01.10.24/5.125%
3,130,095
0.03
3,196,000 Coeur Mining
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
525,000 Concho Resources
15.01.21/7.000%
455,605
0.00
729,793
0.01
2,310,000 Concho Resources
15.01.22/6.500%
2,000,101
0.02
1,470,000 Kennedy-Wilson
01.04.24/5.875%
1,210,607
0.01
1,550,000 Concho Resources
01.10.22/5.500%
1,289,711
0.01
2,095,000 Key Energy Services 01.03.21/6.750%
1,070,984
0.01
210,000 Concho Resources
01.04.23/5.500%
176,899
0.00
01.06.18/7.250%
653,158
0.01
400,000 Constellation Brands
15.05.17/7.250%
365,543
0.00
1,000,000 L Brands
01.05.20/7.000%
938,465
0.01
367,000 Constellation Brands
01.05.21/3.750%
300,990
0.00
7,936,000 L Brands
01.04.21/6.625%
7,358,244
0.07
1,465,000 Constellation Brands
01.05.22/6.000%
1,335,165
0.01
1,000,000 L Brands
15.10.23/5.625%
892,799
0.01
683,000 Constellation Brands
01.05.23/4.250%
562,212
0.01
520,000 Lennar
01.06.17/12.250%
515,792
0.01
1,600,000 Constellation Brands
15.11.24/4.750%
1,338,215
0.01
499,000 Lennar
01.06.18/6.950%
450,045
0.00
9,700,000 Corrections Corp. of America 01.04.20/4.125%
7,818,001
0.08
1,400,000 Lennar
15.06.19/4.500%
1,168,098
0.01
01.12.20/7.250%
779,499
0.01
762,000 Lennar
15.11.19/4.500%
625,152
0.01
1,320,000 Crown Castle International 15.04.22/4.875%
1,093,774
0.01
4,885,000 Level 3 Financing
15.01.21/6.125%
4,209,089
0.04
2,997,000 Dana Holding
15.02.21/6.750%
2,634,598
0.03
905,000 Louisiana-Pacific
01.06.20/7.500%
789,108
0.01
3,600,000 Dana Holding
15.09.21/5.375%
3,057,363
0.03
3,700,000 Manitowoc
01.11.20/8.500%
3,302,684
0.03
3,320,000 DaVita HealthCare Partners 01.11.20/6.625%
2,873,797
0.03
2,777,000 MarkWest Energy Partner 01.12.24/4.875%
2,232,481
0.02
1,275,000 DaVita HealthCare Partners 15.08.22/5.750%
1,113,492
0.01
128,000 MarkWest Energy Partners
01.11.20/6.750%
110,186
0.00
1,515,000 DaVita HealthCare Partners 15.07.24/5.125%
1,282,131
0.01
1,565,000 MarkWest Energy Partners
15.06.22/6.250%
1,338,840
0.01
3,000,000 Denbury Resources 01.05.22/5.500%
2,264,502
0.02
146,000 MarkWest Energy Partners
15.07.23/4.500%
116,582
0.00
6,135,000 Denbury Resources 15.07.23/4.625%
4,395,635
0.04
12,000 Masco
15.03.20/7.125%
11,507
0.00
15.04.16/6.500%
39,330
0.00
92,000 Masco
15.03.22/5.950%
84,448
0.00
01.06.23/5.875%
859,083
0.01
15.03.23/4.875%
1,983,078
0.02
30,000 El Paso Pipeline Partners Operating 01.04.20/6.500%
28,055
0.00
15.04.20/7.150%
579,973
0.01
01.06.36/7.995%
16,504,624
0.16
15.12.36/6.400%
12,476,918
0.12
1,438,000 EXCO Resources
15.09.18/7.500%
910,659
0.01
910,000 MGM Resorts International 15.01.17/7.625%
805,281
0.01
2,351,000 EXCO Resources
15.04.22/8.500%
1,434,470
0.01
4,500,000 MGM Resorts International 31.03.20/5.250%
3,713,731
0.04
300,000 Ford Motor Credit
15.08.17/6.625%
276,411
0.00
19,261,000 MGM Resorts International 15.03.22/7.750%
17,661,039
0.17
1,500,000 Ford Motor Credit
15.05.18/5.000%
1,344,256
0.01
4,600,000 MGM Resorts International 15.03.23/6.000%
3,822,732
0.04
90,000 Freescale Semiconductor 01.02.20/8.050%
78,475
0.00
164,000 MPT Operating Partnership 15.02.22/6.375%
145,365
0.00
15.09.18/6.500%
546,664
0.01
245,000 Murphy Oil USA
15.08.23/6.000%
212,111
0.00
2,376,000 Nationstar Mortgage 01.06.22/6.500%
1,765,519
0.02
535,000 Frontier Communications 15.04.20/8.500%
495,572
0.01
385,000 New Albertsons
01.06.28/6.625%
255,543
0.00
722,000 Gannett
15.07.20/5.125%
608,191
0.01
753,000 New Albertsons
01.05.30/8.700%
608,455
0.01
1,935,000 Gannett
15.10.23/6.375%
1,699,174
0.02
765,000 New Albertsons
01.05.31/8.000%
572,947
0.01
1,281,000 General Motors
01.04.25/4.000%
1,060,645
0.01
2,200,000 Newfield Exploration 01.02.20/6.875%
1,827,574
0.02
857,000 Genesis Energy
15.06.24/5.625%
639,494
0.01
3,010,000 Newfield Exploration 30.01.22/5.750%
2,496,569
0.02
15.06.17/7.875%
1,145,687
0.01
1,390,000 Newfield Exploration 01.07.24/5.625%
1,141,698
0.01
671,000 Graphic Packaging International 15.04.21/4.750%
560,057
0.01
2,080,000 NRG Energy
15.01.18/7.625%
1,887,017
0.02
900,000 Hanesbrands
15.12.20/6.375%
789,416
0.01
3,750,000 NRG Energy
15.07.22/6.250%
3,177,023
0.03
1,335,000 HCA
01.10.18/8.000%
1,264,095
0.01
2,000,000 Olin
15.08.22/5.500%
1,686,892
0.02
1,667,000 HCA
15.03.19/3.750%
1,378,913
0.01
845,000 Omnicare
01.12.22/4.750%
710,664
0.01
16,039,000 HCA
15.02.20/6.500%
14,793,105
0.14
560,000 Omnicare
01.12.24/5.000%
475,590
0.01
37,075,000 HCA
15.02.22/7.500%
35,039,989
0.34
115,000 Peabody Energy
15.11.18/6.000%
86,924
0.00
2,034,000 HCA
15.03.22/5.875%
1,841,025
0.02
4,319,000 Peabody Energy
15.11.21/6.250%
3,057,035
0.03
1,456,000 HCA
01.05.23/4.750%
1,217,643
0.01
2,200,000 Pioneer Energy Services 15.03.22/6.125%
1,396,756
0.01
1,127,000 HCA
01.05.23/5.875%
980,114
0.01
50,000 Pioneer Natural Resources
15.03.17/6.650%
45,174
0.00
1,929,000 HCA
15.03.24/5.000%
1,634,746
0.02
35,000 Pioneer Natural Resources
15.01.20/7.500%
33,826
0.00
2,220,000 HCA Holdings
15.02.21/6.250%
1,959,937
0.02
2,165,000 PolyOne
15.09.20/7.375%
1,905,606
0.02
8,646,000 HCA Holdings
15.05.21/7.750%
7,647,883
0.07
6,955,000 PPL Capital Funding 30.03.67/6.700%**
5,767,705
0.06
2,653,000 HealthSouth
15.09.22/7.750%
2,329,668
0.02
15.12.22/4.500%
267,021
0.00
3,935,000 Hecla Mining
01.05.21/6.875%
2,867,063
0.03
1,950,000 QEP Resources
01.03.21/6.875%
1,645,596
0.02
12.08.20/5.200%
465,701
0.00
3,825,000 QEP Resources
01.10.22/5.375%
2,920,796
0.03
4,300,000 iHeartCommunications 01.03.21/9.000%
3,481,791
0.03
270,000 Qwest
15.09.25/7.250%
256,029
0.00
7,561,000 International Lease Finance 01.04.19/5.875%
6,715,756
0.07
621,000 Qwest Capital Funding 15.07.28/6.875%
517,154
0.01
11,834,000 International Lease Finance 15.05.19/6.250%
10,642,365
0.10
1,982,000 Qwest Capital Funding 15.02.31/7.750%
1,660,758
0.02
2,541,000 International Lease Finance 15.12.20/8.250%
2,524,082
0.02
3,211,000 Regal Entertainment Group 15.03.22/5.750%
2,536,915
0.03
8,498,000 International Lease Finance 15.04.21/4.625%
7,118,418
0.07
2,725,000 Regal Entertainment Group 15.06.23/5.750%
2,112,037
0.02
4,905,000 International Lease Finance 15.01.22/8.625%
4,996,180
0.05
200,000 Regency Energy Partners
01.09.20/5.750%
166,378
0.00
890,000 Covanta Holding
45,000 DR Horton
1,091,000 Dynegy
17,855,000 Embarq
600,000
Fresenius Medical Care US Finance
144A
1,400,000 GenOn Energy
527,000 Hospira
835,000 K Hovnanian Enterprises 15.10.15/11.875%
純資産に
占める
割合(%)
700,000 Kinder Morgan
2,550,000 MasTec
650,000 Meritage Homes
13,470,000 MetLife
326,000 PVH
94,000 Iron Mountain
01.10.19/7.750%
83,319
0.00
1,043,000 Regency Energy Partners
01.03.22/5.875%
851,928
0.01
76,000 Iron Mountain
15.08.21/8.375%
65,641
0.00
732,000 Regency Energy Partners
01.10.22/5.000%
574,580
0.01
3,029,000 Iron Mountain
15.08.24/5.750%
2,516,724
0.02
10,710,000 Reliance Holdings USA 14.02.22/5.400%
9,662,852
0.09
1,275,000 Jarden
01.05.17/7.500%
1,161,662
0.01
1,461,000 Reliance Holdings USA 19.10.40/6.250%
1,391,437
0.01
3,700,000 Jarden
15.11.22/6.125%
3,236,375
0.03
425,000 Resolute Forest Products 15.05.23/5.875%
333,031
0.00
3,555,000 JBS USA 144A
01.06.21/7.250%
3,027,045
0.03
8,470,000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/9.000%
7,279,196
0.07
15.02.18/5.750%
289,793
0.00
2,835,000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/7.875%
2,471,956
0.02
400,000 JC Penney
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
8
9
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
24,870,000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/9.875%
21,813,362
0.21
14,859,000 Reynolds Group Issuer 15.10.20/5.750%
12,584,470
0.12
株数/
額面金額
銘柄
償還日
1,000,000 United States Steel 15.03.22/7.500%
172,000 Vanguard Natural Resources
01.04.20/7.875%
870,095
0.01
124,167
0.00
15,557,874
0.15
406,214
0.00
1,806,000 Rite Aid
15.03.20/9.250%
1,644,745
0.02
6,300,000 Rite Aid
15.08.20/8.000%
5,566,920
0.05
2,500,000 Rockwood Specialties Group 15.10.20/4.625%
2,132,331
0.02
2,275,000 Whiting Petroleum
15.03.19/5.000%
1,779,965
0.02
672,000 Rose Rock Midstream 15.07.22/5.625%
518,070
0.01
7,100,000 Whiting Petroleum
15.03.21/5.750%
5,400,475
0.05
2,000,000 Sally Holdings
01.06.22/5.750%
1,753,985
0.02
2,683,000 WPX Energy
15.09.24/5.250%
2,085,015
0.02
4,154,000 Sally Holdings
01.11.23/5.500%
3,596,359
0.03
724,340,880
7.04
5,737,000 SandRidge Energy
15.03.21/7.500%
3,116,535
0.03
1,785,000 Service Corp. International
01.10.18/7.625%
1,648,389
0.02
21.11.22/7.625%
3,301,571
0.03
2,205,000 Service Corp. International
15.11.21/8.000%
2,113,532
0.02
01.05.18/4.000%
587,994
0.01
2,200,000 Service Corp. International
01.04.27/7.500%
2,008,127
0.02
7,855,000 HSBC Holdings
31.12.49/5.625%**
6,510,989
0.06
2,220,000 Service International 15.05.24/5.375%
1,876,221
0.02
26,610,000 HSBC Holdings
31.12.49/6.375%**
22,295,456
0.22
15.12.21/7.125%
417,728
0.00
3,300,000 Ineos Finance 144A 15.02.19/8.375%
2,908,019
0.03
750,000 Seventy Seven Energy 15.07.22/6.500%
367,947
0.00
4,766,000 Jaguar Land Rover Automotive 144A
3,959,190
0.04
2,040,000 Seventy Seven Operating 15.11.19/6.625%
1,305,973
0.01
21,990,000 Lloyds Banking Group 31.12.49/7.500%**
18,428,622
0.18
6,084,000 Spectrum Brands
15.03.20/6.750%
5,263,108
0.05
9,485,000 Nationwide Building Society 31.12.49/6.875%**
11,935,190
0.12
15.03.22/5.250%
371,800
0.00
1,090,000 New Look Bondco I 144A 14.05.18/8.750%
1,473,217
0.01
14,903,000 Sprint
15.09.21/7.250%
12,195,833
0.12
428,103
0.00
31,185,000 Sprint
15.09.23/7.875%
25,540,994
0.25
9,356,000 RBS Group
15.12.22/6.125%
8,365,829
0.08
4,162,000 Sprint
15.06.24/7.125%
3,219,878
0.03
3,450,000 RBS Group
10.06.23/6.100%
3,082,502
0.03
2,000,000 Sprint Capital
15.11.28/6.875%
1,471,146
0.02
710,000 RBS Group
19.12.23/6.000%
631,905
0.01
17,994,000 Sprint Capital
15.03.32/8.750%
14,540,332
0.14
1,305,000 Royal Bank of Scotland Group 28.05.24/5.125%
1,094,543
0.01
280,000 Sprint Communications
01.12.16/6.000%
241,451
0.00
6,370,000 Vedanta Resources 07.06.16/6.750%
5,436,673
0.05
2,360,000 Sprint Communications
15.08.20/7.000%
1,962,697
0.02
4,640,000 Vedanta Resources 31.05.23/7.125%
3,500,631
0.03
1,070,000 Sprint Communications
15.11.21/11.500%
1,043,259
0.01
6,915,000 Virgin Media Secured Finance 144A
5,915,447
0.06
2,714,000 Sprint Communications
15.11.22/6.000%
2,069,956
0.02
99,855,881
0.97
89,000 Standard Pacific
15.09.16/10.750%
83,474
0.00
インドネシア
15.11.24/5.875%
563,485
0.01
13,705,000 Indonesia (Republic of) 04.03.19/11.625%
15,008,705
0.15
15.11.22/7.500%
1,913,805
0.02
10,720,000 Indonesia (Republic of) 15.01.24/5.875%
10,021,147
0.10
600,000 Suburban Propane Partners 01.06.24/5.500%
477,473
0.01
7,060,000 Indonesia (Republic of) 15.01.44/6.750%
7,218,046
0.07
540,000 Summit Midstream Holdings 15.08.22/5.500%
425,211
0.00
7,400,000 Pertamina Persero
23.05.21/5.250%
6,322,927
0.06
525,000 SESI
441,000 Spirit AeroSystems
680,000 Standard Pacific
2,587,000 Stone Energy
19,527,000 Wachovia Capital Trust III 31.12.49/5.570%**
時価
純資産に
占める
割合(%)
476,000 WhiteWave Foods 01.10.22/5.375%
イギリス
3,645,000 Barclays Bank
815,000 CEVA Group144A
455,000 RBS
15.12.18/4.125%
16.03.22/9.500%**
15.04.21/5.375%
1,725,000 SUPERVALU
15.11.22/7.750%
1,402,824
0.01
9,140,000 Pertamina Persero
20.05.43/5.625%
7,115,395
0.07
154,000 Swift Energy
01.06.17/7.125%
76,236
0.00
6,910,000 Pertamina Persero PT 03.05.42/6.000%
5,611,110
0.05
729,000 Swift Energy
15.01.20/8.875%
345,623
0.00
10,930,000 Pertamina Persero PT 30.05.44/6.450%
9,423,443
0.09
1,417,000 Swift Energy
01.03.22/7.875%
610,469
0.01
60,720,773
0.59
160,000 Teleflex
01.06.19/6.875%
138,191
0.00
フランス
120,000 Tenet Healthcare
01.11.18/6.250%
108,566
0.00
31.12.49/6.500%**
6,574,963
0.06
9,850,000 Tenet Healthcare
01.06.20/4.750%
8,288,738
0.08
22,430,000 Credit Agricole144A 31.12.49/6.625%**
17,992,955
0.17
6,644,000 Tenet Healthcare
01.08.20/8.000%
5,845,554
0.06
12,290,000 Electricite de France 144A
31.12.49/5.250%**
10,414,291
0.10
1,168,000 Tenneco
15.12.24/5.375%
986,864
0.01
6,490,000 Electricite de France 144A
31.12.49/5.625%**
5,633,967
0.06
1,982,000 Terex
01.04.20/6.500%
1,712,288
0.02
432,000 Numericable Group 144A 15.05.19/4.875%
352,044
0.00
8,470,000 Terex
15.05.21/6.000%
7,170,668
0.07
13,407,000 Numericable Group 144A 15.05.22/6.000%
11,178,857
0.11
161,000 Tesoro
01.10.22/5.375%
135,415
0.00
6,166,000 Numericable Group 144A 15.05.24/6.250%
5,128,547
0.05
480,000 Tesoro
01.04.24/5.125%
395,377
0.00
2,000,000 Orange
2,657,204
0.03
503,000 T-Mobile
01.09.18/5.250%
431,937
0.01
59,932,828
0.58
3,282,000 T-Mobile
01.04.23/6.625%
2,786,565
0.03
2,514,000 T-Mobile U
4,458,000 Hungary (Government of) 29.03.21/6.375%
4,207,920
0.04
7,660,000 Hungary (Government of) 22.11.23/5.750%
7,018,051
0.07
18,090,000 Hungary (Government of) 25.03.24/5.375%
16,197,711
0.16
1,470,280,000 Hungary (Government of) 22.10.28/6.750%
6,067,572
0.06
17,270,000 Hungary (Government of) 29.03.41/7.625%
18,969,433
0.18
4,670,000 Magyar Fejlesztesi Bank 21.10.20/6.250%
4,264,786
0.04
56,725,473
0.55
01.04.21/6.250%
2,122,103
0.02
342,000 T-Mobile USA
28.04.19/6.464%
293,826
0.00
1,451,000 T-Mobile USA
15.11.20/6.625%
1,234,596
0.01
5,600,000 T-Mobile USA
28.04.21/6.633%
4,760,492
0.05
1,377,000 T-Mobile USA
15.01.22/6.125%
1,161,272
0.01
18,298,000 T-Mobile USA
28.04.22/6.731%
15,579,424
0.15
984,000 T-Mobile USA
01.03.23/6.000%
826,446
0.01
2,135,000 T-Mobile USA
28.04.23/6.836%
1,820,782
0.02
1,238,000 T-Mobile USA
15.01.24/6.500%
1,051,429
0.01
984,000 T-Mobile USA
01.03.25/6.375%
826,158
0.01
255,000 Toll Brothers Finance 01.11.19/6.750%
235,331
0.00
2,427,000 TransDigm
15.07.22/6.000%
2,006,141
0.02
923,000 TransDigm
15.07.24/6.500%
768,653
0.01
15.05.21/6.625%
4,133,376
0.04
5,570,000 Unit
775,000 United Rentals North America 15.09.20/8.375%
686,724
0.01
2,735,000 United Rentals North America 15.06.23/6.125%
2,381,142
0.02
2,585,000 United Rentals North America 15.11.24/5.750%
2,207,463
0.02
6,445,000 Credit Agricole
31.12.49/5.875%**
ハンガリー
トルコ
24,400,000 Turkey (Republic of) 27.03.19/10.400%
9,491,519
0.09
13,070,000 Turkey (Republic of) 26.09.22/6.250%
12,331,586
0.12
12,040,000 Turkey (Republic of) 05.02.25/7.375%
12,407,958
0.12
15,960,000 Turkey (Republic of) 14.01.41/6.000%
14,990,012
0.15
49,221,075
0.48
ルクセンブルク
9,237,000 Altice 144A
15.05.22/7.750%
7,649,518
0.07
1,986,000 Altice Financing 144A
15.01.22/6.500%
1,588,771
0.02
200,000 Altice Finco 144A
15.01.24/8.125%
162,372
0.00
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
3,025,000 ArcelorMittal
償還日
01.06.19/10.350%
時価
純資産に
占める
割合(%)
3,008,576
0.03
株数/
額面金額
銘柄
償還日
5,600,000 Russia (Republic of) 16.09.43/5.875%
16,153,000 ArcelorMittal
25.02.22/6.750%
14,174,381
0.14
2,795,000 ArcelorMittal
15.10.39/7.500%
2,377,194
0.02
ルーマニア
1,000,000 ArcelorMittal
時価
純資産に
占める
割合(%)
3,978,909
0.04
28,292,214
0.28
01.03.41/7.250%
839,130
0.01
16,124,000 Romania (Republic of)
07.02.22/6.750%
15,978,623
0.16
112,000 Mallinckrodt International Finance 15.04.18/3.500%
90,229
0.00
8,730,000 Romania (Republic of)
22.01.44/6.125%
8,744,037
0.09
2,220,000 Mallinckrodt International Finance 15.04.23/4.750%
1,761,818
0.02
500,000 Romania (Republic of) 144A 07.02.22/6.750%
496,160
0.00
952,000 MOL Group Finance 26.09.19/6.250%
839,901
0.01
25,218,820
0.25
01.02.19/8.750%
4,153,758
0.04
3,450,000 South Africa (Republic of) 30.05.22/5.875%
3,202,645
0.03
5,670,000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.20/4.750%
4,436,991
0.04
4,550,000 South Africa (Republic of) 17.01.24/4.665%
3,896,881
0.04
1,206,000 Wind Acquisition Finance 144A 23.04.21/7.375%
940,191
0.01
16,525,000 South Africa (Republic of) 16.09.25/5.875%
15,385,374
0.15
42,022,830
0.41
22,484,900
0.22
4,945,000
Trinseo Materials Operating/Trinseo
Materials Finance
イタリア
9,400,000 Enel 144A
20,600,000 Italy (Republic of)
南アフリカ
ドミニカ共和国
24.09.73/8.750%**
01.09.28/4.750%
9,031,731
0.09
10,256,969 Dominican Republic 23.01.18/9.040%
9,051,734
0.09
26,095,400
0.25
8,250,000 Dominican Republic 06.05.21/7.500%
7,482,623
0.07
35,127,131
0.34
2,370,000 Dominican Republic 18.04.24/5.875%
2,001,225
0.02
2,630,000 Dominican Republic 30.04.44/7.450%
2,369,170
0.02
1,758,316 Dominican Republic 144A 23.01.18/9.040%
1,544,023
0.02
22,448,775
0.22
オランダ
4,200,000 Bharti Airtel International Netherlands 11.03.23/5.125%
3,705,981
0.04
4,800,000 Bluewater Holding
10.12.19/10.000%
3,581,765
0.03
2,053,000 Constellium 144A
15.05.24/5.750%
1,481,168
0.01
スペイン
5,000,000 Exmar Netherlands 07.07.17/6.150%**
553,713
0.01
17,800,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 31.12.49/7.000%**
18,216,965
0.18
1,036,000 InterGen 144A
30.06.23/7.000%
815,775
0.01
2,000,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 31.12.49/9.000%**
1,771,696
0.01
7,370,000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 10.07.42/6.950%
5,933,415
0.06
19,988,661
0.19
200,000 LyondellBasell Industries 15.04.19/5.000%
178,935
0.00
スイス
625,000 LyondellBasell Industries 15.11.21/6.000%
595,304
0.01
12,730,000 Credit Suisse Group 144A 31.12.49/7.500%**
10,898,031
0.10
200,000 LyondellBasell Industries 15.04.24/5.750%
187,773
0.00
11,425,000 Credit Suisse Group 144A 31.12.49/6.250%**
9,095,132
0.09
5,976,743
0.06
19,993,163
0.19
10,685,855
0.10
33,696,427
0.33
6,270,000 Majapahit Holding
20.01.20/7.750%
7,900,000 Telefonica Europe
31.12.49/6.750%**
ブラジル
5,755,000 Banco Daycoval
19.03.19/5.750%
4,745,321
0.05
4,410,000 Brazil (Republic of) 07.01.25/4.250%
3,677,091
0.03
3,730,000 Brazil (Republic of) 20.01.37/7.125%
3,876,671
0.04
9,265,000 Brazil (Republic of) 17.08.40/11.000%
8,150,352
0.08
9,174,000 Brazil (Republic of) 27.01.45/5.000%
7,441,522
0.07
5,680,000 Votorantim Cimentos 05.04.41/7.250%
4,869,431
0.05
32,760,388
0.32
モロッコ
2,420,000 Morocco (Government of) 11.12.22/4.250%
2,030,824
0.02
16,890,000 OCP
25.04.24/5.625%
14,653,501
0.14
16,609,000 OCP
25.04.44/6.875%
14,775,082
0.15
31,459,407
0.31
09.04.19/4.970%
7,737,113
0.08
06.02.24/6.875%
2,349,335
0.02
6,350,000 Country Garden Holdings 10.01.23/7.500%
5,005,846
0.05
8,351,902
0.08
4,200,000 Kaisa Group Holdings 19.03.18/8.875%
2,285,601
0.02
4,326,075 Odebrecht Offshore Drilling Finance
01.10.22/6.750%
3,258,744
0.03
2,296,000 Wynn Macau 1444A
15.10.21/5.250%
1,794,709
0.02
30,783,250
0.30
ケイマン諸島
10,270,000 Alpha Star Holding
2,700,000 Comcel Trust
10,290,000 Emirates NBD Tier1
2,590,000 Ecopetrol
18.09.23/5.875%
2,274,731
0.02
15,599,000 Ecopetrol
18.09.43/7.375%
13,873,581
0.14
4,150,000 Ecopetrol
28.05.45/5.875%
3,196,223
0.03
19,344,535
0.19
5,810,000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6.750%
5,284,407
0.05
3,940,000 Croatia (Republic of) 26.01.24/6.000%
3,508,286
0.03
11,402,000 Hrvatska Elektroprivreda 09.11.17/6.000%
9,800,300
0.10
18,592,993
0.18
30.01.21/5.750%
2,211,580
0.02
8,130,000 GTL Trade Finance 16.04.44/7.250%
6,451,224
0.06
6,966,786
0.07
クロアチア
英ヴァージン諸島
2,640,000 Gerdau Trade
8,480,000
Star Energy Geothermal Wayang
Windu
27.03.20/6.125%
3,000,000 Studio City Finance 144A 01.12.20/8.500%
31.12.49/5.750%**
カザフスタン
8,120,000 KazMunayGas National
コロンビア
23.01.15/11.750%
6,740,054
0.07
12,730,000 KazMunayGas National
09.04.21/6.375%
10,649,112
0.10
7,450,000 KazMunayGas National
30.04.23/4.400%
5,488,894
0.05
4,220,000 KazMunayGas National
30.04.43/5.750%
2,933,325
0.03
4,450,000 KazMunayGas National
07.11.44/6.000%
3,136,604
0.03
28,947,989
0.28
ロシア
2,400,000 Russia (Republic of) 16.01.19/3.500%
1,794,474
0.02
16,000,000 Russia (Republic of) 16.09.23/4.875%
11,751,619
0.11
5,900,000 Russia (Republic of) 24.06.28/12.750%
7,041,827
0.07
4,323,000 Russia (Republic of) 31.03.30/7.500%**
3,725,385
0.04
2,609,642
0.03
18,239,232
0.18
5,940,000 Slovenia (Republic of) 10.05.23/5.850%
5,592,997
0.06
13,780,000 Slovenia (Republic of) 18.02.24/5.250%
12,526,369
0.12
18,119,366
0.18
11,221,071
0.11
6,657,628
0.06
17,878,699
0.17
スロベニア
フィリピン
8,439,000 Philippines (Republic of) 16.03.25/10.625%
6,780,000 Philippines (Republic of) 30.03.26/5.500%
メキシコ
3,310,000 Cemex
10.12.19/6.500%
2,790,606
0.03
3,420,000 Cemex 144A
15.01.21/7.250%
2,989,092
0.03
1,004,000 Empresas ICA
29.05.24/8.875%
758,905
0.01
860,000 Mexico (United Mexican States) 29.05.31/7.750%
5,474,368
0.05
4,337,996
0.04
16,350,967
0.16
5,222,000 Tenedora Nemak
28.02.23/5.500%
コスタリカ
620,000 Banco de Costa Rica 12.08.18/5.250%
514,898
0.01
4,470,000 Costa Rica (Government of) 04.04.44/7.000%
3,613,970
0.03
9,755,000 Costa Rica (Republic of) 01.08.20/9.995%
10,229,596
0.10
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
10
11
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
2,000,000 Instituto Costarricense de Electricidad 10.11.21/6.950%
時価
純資産に
占める
割合(%)
1,725,761
0.02
16,084,225
0.16
スリランカ
750,000 National Savings Bank 10.09.19/5.150%
616,701
0.01
6,030,000 Sri Lanka (Republic of) 04.10.20/6.250%
5,204,760
0.05
10,232,561
0.10
16,054,022
0.16
12,190,000 Sri Lanka (Republic of) 25.07.22/5.875%
ベネズエラ
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
パナマ
2,250,000 Panama (Republic of) 26.01.36/6.700%
2,377,341
0.02
2,600,000 Panama (Republic of) 29.04.53/4.300%
2,004,436
0.02
4,381,777
0.04
ホンジュラス
4,710,000 Honduras (Republic of) 16.12.20/8.750%
4,320,442
0.04
4,320,442
0.04
カナダ
10,250,000 Petroleos de Venezuela 12.04.27/5.375%
3,071,932
0.03
500,000 First Quantum Minerals 144A 15.10.19/7.250%
381,346
0.00
6,710,000 Venezuela (Republic of) 07.05.23/9.000%
2,543,754
0.02
1,351,000 First Quantum Minerals 144A 15.05.22/7.250%
1,019,257
0.01
14,800,000 Venezuela (Republic of) 21.04.25/7.650%
5,277,826
0.05
4,015,000 Pacific Rubiales Energy 26.01.19/5.375%
2,880,792
0.03
6,940,000 Venezuela (Republic of) 07.05.28/9.250%
2,560,706
0.03
4,281,395
0.04
6,600,000 Venezuela (Republic of) 31.03.38/7.000%
2,248,868
0.02
15,703,086
0.15
ジャマイカ
4,460,000 Jamaica (Government of) 24.06.19/8.000%
ポルトガル
12,500,000 Portugal Obrigacoes do Tesour 15.02.24/5.650%
15,477,000
0.15
15,477,000
0.15
31.12.49/5.625%**
15,392,032
0.15
15,392,032
0.15
セルビア
16,060,000 Serbia (Republic of) 28.09.21/7.250%
14,878,552
0.14
14,878,552
0.14
14,824,523
0.14
14,824,523
0.14
12,327,477
0.12
12,327,477
0.12
イラク
21,370,000 Iraq (Republic of)
4,815,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 13.03.23/4.750%
韓国
14,440,000 Woori Bank
30.04.24/4.750%
パキスタン
0.04
3,829,220
0.04
3,829,220
0.04
日本
3,575,000 SoftBank 144A
15.04.20/4.500%
2,936,646
0.03
1,000,000 Ymobile 144A
01.04.18/8.250%
863,697
0.01
3,800,343
0.04
ガーナ
4,320,000 Ghana (Republic of) 04.10.17/8.500%
15.01.28/5.800%
0.04
アゼルバイジャン
ベルギー
15,635,000 KBC Groep
3,934,829
3,934,829
3,595,690
0.04
3,595,690
0.04
4,360,000 Ecuador (Republic of) 20.06.24/7.950%
3,119,291
0.03
592,000 Ecuador (Republic of) 144A 20.06.24/7.950%
424,667
0.00
3,543,958
0.03
エクアドル
フィンランド
300,000 Pakistan (Government of) 01.06.17/6.875%
252,225
0.00
1,671,000 Nokia
15.05.19/5.375%
1,483,731
0.02
4,510,000 Pakistan (Government of) 03.12.19/6.750%
3,675,222
0.04
1,283,000 Nokia
15.05.39/6.625%
1,177,842
0.01
8,790,000 Pakistan (Government of) 15.04.24/8.250%
7,483,180
0.07
2,661,573
0.03
11,410,627
0.11
4,137,901
0.04
06.04.15/12.500%
424,514
0.00
1,009,000 Provincia de Buenos Aires 05.10.15/11.750%
821,474
0.01
3,013,000 Provincia de Buenos Aires 26.01.21/10.875%
2,282,289
0.02
1,768,000 Provincia de Buenos Aires 18.04.28/9.625%
1,271,498
0.01
761,364
0.01
9,699,040
0.09
アルゼンチン
5,050,000 Argentina (Republic of) 03.10.15/7.000%
506,000 City of Buenos Aires Argentina
1,000,000 Provincia de Cordoba 17.08.17/12.375%
ウクライナ
1,550,000 Ukraine (Government of)
23.09.20/7.750%
778,316
0.01
3,670,000 Ukraine (Government of)
28.11.22/7.800%
1,825,756
0.02
2,604,072
0.03
アルバ諸島
3,070,000 Aruba (Government of)
2,910,000 Bank of Georgia
05.07.17/7.750%
2,465,370
0.02
7,194,000 Georgian Railway
11.07.22/7.750%
6,243,093
0.06
8,708,463
0.08
Ethiopia (Federal Democratic Republic
of)
11.12.24/6.625%
01.08.26/4.750%
8,398,615
0.08
8,398,615
0.08
エルサルバドル
7,630,000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7.750%
7,045,865
0.07
7,045,865
0.07
デンマーク
6,152,000 Danske Bank
0.02
2,489,610
0.02
2,489,610
0.02
2,920,000 Abu Dhabi National Energy 12.01.23/3.625%
2,423,631
0.02
2,423,631
0.02
1,490,069
0.01
ウルグアイ
1,330,000 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7.625%
750,000
Uruguay Government International
Bond
18.11.22/8.000%
815,822
0.01
2,305,891
0.02
ケニア
31.12.49/5.750%**
6,250,801
0.06
6,250,801
0.06
アイルランド
2,376,000 Kenya (Republic of) 24.06.24/6.875%
2,077,034
0.02
2,077,034
0.02
バーレーン
1,996,000 Ardagh Packaging Finance 144A 31.01.19/6.250%
1,625,193
0.01
990,000 Metalloinvest Finance 17.04.20/5.625%
636,299
0.01
2,760,314
0.03
5,021,806
0.05
4,130,000 RZD Capital
0.02
アラブ首長国連邦
チリ
10,200,000 ENTEL Chile
2,531,312
2,531,312
エチオピア連邦
3,050,000
グルジア共和国
14.09.23/4.625%
05.04.22/5.700%
2,360,000 Bahrain (Kingdom of) 144A 19.09.44/6.000%
4,834,821
0.05
4,834,821
0.05
0.02
0.02
イスラエル
2,000,000 Israel Electric
12.11.24/5.000%
ザンビア
5,330,000 Zambia (Republic of) 14.04.24/8.500%
1,869,382
1,869,382
1,661,291
0.02
1,661,291
0.02
870,087
0.01
870,087
0.01
ドイツ
1,005,000 Unitymedia Hessen & Co. 144A 15.01.23/5.500%
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
株数/
額面金額
銘柄
償還日
アラブ首長国連邦
ペルー
1,069,000 Consorcio Transmantaro
07.05.23/4.375%
867,458
0.01
867,458
0.01
2,400,000 DP World
19.06.24/1.750%
2,110,966
0.02
2,110,966
0.02
ドイツ
ベトナム
630,000 Vietnam (Republic of) 19.11.24/4.800%
536,080
0.01
536,080
0.01
2,100,000 SGL Carbon
25.01.18/2.750%
1,954,228
0.02
1,954,228
0.02
チャネル諸島
バミューダ
395,000 Fly Leasing
15.12.20/6.750%
329,761
0.00
329,761
0.00
500,000 Balfour Beatty Finance No.2 03.12.18/1.875%
1,600,000 Vedanta Resources Jersey
13.07.16/5.500%
コスタリカ
270,000 Instituto Costarricense de Electricidad 15.05.43/6.375%
187,923
0.00
187,923
0.00
101,000 Royal Caribbean Cruises 15.10.27/7.500%
債券合計
94,287
0.00
94,287
0.00
613,142
0.01
1,291,269
0.01
1,904,411
0.02
イギリス
1,800,000 Salamander Energy 30.03.15/5.000%
リベリア
1,466,532
0.01
1,466,532
0.01
台湾
1,100,000 AU Optronics
13.10.15/0.000%
1,769,854,658 17.21
1,015,537
0.01
1,015,537
0.01
718,431
0.01
718,431
0.01
663,345
0.01
663,345
0.01
638,168
0.00
638,168
0.00
62,833,929
0.61
南アフリカ
転換社債
オランダ
895 Shoprite Investments 03.04.17/6.500%
100,000 ACS Actividades Finance 2 27.03.19/1.625%
105,041
0.00
25,400 Fiat Chrysler Automobiles 15.12.16/7.875%
2,240,221
0.02
1,200,000 STMicroelectronics 03.07.19/0.000%
947,817
0.01
5,004,270
0.05
8,297,349
0.08
2,550,000 Kloeckner & Co. Financial Services 22.12.17/2.500%
2,520,866
0.02
5,000,000 Subsea 7
05.10.17/1.000%
3,746,053
0.04
1,600,000 Telecom Italia Finance 15.11.16/6.125%
1,881,312
0.02
8,148,231
0.08
4,500,000 Volkswagen International Finance
09.11.15/5.500%
スペイン
300,000 Abengoa
17.01.19/6.250%
278,965
0.00
400,000 Acciona
30.01.19/3.000%
432,514
0.01
1,500,000 CaixaBank
22.11.16/4.500%
1,354,522
0.01
2,500,000 OHL Investments
25.04.18/4.000%
2,323,350
0.02
1,800,000 Telefonica
24.07.17/6.000%
1,851,732
0.02
6,241,083
0.06
シンガポール
10,250,000 CapitaLand
19.06.20/1.850%
6,047,235
0.06
6,047,235
0.06
ケイマン諸島
China Overseas Finance Investment
イタリア
600,000 Beni Stabili
モーリシャス
転換社債合計
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券合計
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券
債券
アメリカ
815,000 21st Century Oncology
680,393
0.01
01.08.19/9.250%
1,435,303
0.01
966,000 Acadia Healthcare
15.03.21/6.125%
818,640
0.01
935,000 Acadia Healthcare
01.07.22/5.125%
763,228
0.01
9,478,000 Access Midstream Partners 15.07.22/6.125%
8,386,414
0.08
8,429,000 ACCO Brands
7,328,854
0.07
25.01.35/1.025%**
429,262
0.00
2,284,000 ACE Cash Express 144A 01.02.19/11.000%
1,337,093
0.01
25.11.32/1.460%**
841,703
0.01
25.12.33/1.220%**
3,213,026
0.03
25.04.34/1.745%**
2,469,307
0.02
25.12.34/1.145%**
3,905,659
0.04
510,000 Activision Blizzard 144A 15.09.21/5.625%
443,114
0.00
1,545,000 Activision Blizzard 144A 15.09.23/6.125%
1,378,998
0.01
51,574
0.00
25.02.35/2.503%**
4,375,683
0.04
25.03.35/2.621%**
4,749,462
0.05
538,901
1,140,381
3,389,642
0.03
10,000,000 Hengan International Group 27.06.18/0.000%
1,089,208
0.01
4,000,000 Shenzhou International Group 18.06.19/0.500%
420,171
0.01
4,899,021
0.05
3,226,940
30.01.20/0.125%
588,365
0.00
4,828,387
01.01.17/3.750%
2,197,786
0.02
01.01.19/2.500%
1,711,551
0.02
4,497,702
0.04
4,094,582
フランス
14,305,000 Alcatel-Lucent
780,000 AXA
2,366,800 Nexans
2,518,000 Chesapeake Energy 15.12.38/2.250%
2,176,928
0.02
24.09.17/1.000%
12.05.16/0.000%
2003-FM1 M1
ACE Securities Home Equity Loan Trust
2003-OP1 M1
ACE Securities Home Equity Loan Trust
2004-OP1 M2
ACE Securities Home Equity Loan Trust
Series 2004-HE4
5,287,219
Adjustable Rate Mortgage Trust 20042 6A1
15.06.22/5.625%
0.02
0.04
7,165,000 ADT
15.10.21/6.250%
6,170,634
0.06
3,896,901
0.04
2,146,000 Advanced Micro Devices
01.03.19/6.750%
1,683,892
0.02
3,896,901
0.04
213,000 Advanced Micro Devices
15.08.22/7.500%
158,277
0.00
4,050,000 Aecom Technology 144A 15.10.22/5.750%
3,447,881
0.03
5,739,155
Adjustable Rate Mortgage Trust 20044 4A1
3,451,102
0.03
1,565,000 Aecom Technology 144A 15.10.24/5.875%
1,325,878
0.01
3,451,102
0.03
6,524,000 AES
01.07.21/7.375%
6,105,441
0.06
1,565,000 AK Steel
01.12.18/8.750%
1,370,454
0.01
英ヴァージン諸島
3,200,000 Newford Capital
ACE Securities Home Equity Loan Trust
1,875,041
ハンガリー
3,400,000 Magyar Nemzeti Vagyonkezelo 02.04.19/3.375%
4 M1
30.04.20/6.750%
4,051,969
キプロス
5,000,000 Holdgrove
Accredited Mortgage Loan Trust 2004-
60,000 Actuant
アメリカ
2,712,000 Chesapeake Energy 15.05.37/2.500%
6,808,706,100 66.22
15.01.17/8.875%
1,650,000 Academy 144A
04.02.21/0.000%
Cayman
17.04.19/2.625%
800,000 Golden Agri-Resources 04.10.17/2.500%
ルクセンブルク
3,800,000
時価
純資産に
占める
割合(%)
2,831,718
0.03
5,576,000 Albertsons Holdings 144A 15.10.22/7.750%
4,712,527
0.05
2,831,718
0.03
555,000 Alcatel-Lucent USA 144A 01.07.17/4.625%
463,335
0.00
5,728,000 Alcatel-Lucent USA 144A 01.01.20/8.875%
5,159,786
0.05
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
12
13
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
1,800,000 Alcatel-Lucent USA 144A 15.11.20/6.750%
1,569,496
0.02
1,200,000 Alere
01.07.18/7.250%
1,033,962
0.01
1,052,000 Alere
15.06.20/6.500%
878,250
0.01
534,000 Aleris International 15.02.18/7.625%
445,253
0.00
1,020,000 Aleris International 01.11.20/7.875%
851,312
0.01
1,525,000 Alliance Data Systems144A 01.08.22/5.375%
1,244,836
0.01
5,900,000 Allison Transmission 144A
5,132,296
0.05
15.05.19/7.125%
18,165,000 Allstate
15.08.53/5.750%**
15,852,008
0.15
13,030,000 Bank of America
31.12.49/5.200%**
9,942,008
0.10
10,100,000 Bank of America
31.12.49/8.125%**
9,007,314
0.09
14,223,000 Bank of New York Mellon 31.12.49/4.500%**
10,903,702
0.11
14,220,000 Citigroup
株数/
額面金額
1,140,575
銘柄
American Home Mortgage Investment
Trust 2005-1 6A
910,000 American Homes 4 Rent 2014-SFR1D
382,480
667,939
941,688
214,968
Ameriquest Mortgage Securities 200313 M1
Ameriquest Mortgage Securities 200313 M2
Ameriquest Mortgage Securities 2004R1 M1
Ameriquest Mortgage Securities 2004R1 M2
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
25.06.45/2.326%**
920,413
0.01
17.06.31/2.350%**
731,886
0.01
25.01.34/1.175%**
290,267
0.00
25.01.34/2.705%**
520,667
0.01
25.02.34/0.965%**
709,038
0.01
25.02.34/1.040%**
159,459
0.00
31.12.49/5.350%**
10,866,931
0.11
4,909,000 Amkor Technology 01.06.21/6.625%
4,057,663
0.04
19,900,000 Fifth Third Bancorp 31.12.49/5.100%**
15,203,488
0.15
4,204,000 Amkor Technology 01.10.22/6.375%
3,385,149
0.03
29,900,000 General Electric Capital 31.12.49/5.250%**
24,759,625
0.24
940,000 Amsted Industries 144A 15.03.22/5.000%
764,403
0.01
31,400,000 General Electric Capital 31.12.49/6.250%**
28,369,284
0.28
1,975,000 Amsurg
30.11.20/5.625%
1,673,232
0.02
15,415,000 PNC Financial Services Group 31.12.49/4.850%**
12,078,649
0.12
1,125,000 Amsurg Escrow Callable Notes
15.07.22/5.625%
948,469
0.01
9,550,000 PNC Financial Services Group 31.12.49/6.750%**
8,659,577
0.08
2,186,000 Antero Resources 144A 01.12.22/5.125%
1,719,821
0.02
18,075,974
0.18
2,133,000 Antero Resources Finance 01.12.20/6.000%
1,749,932
0.02
25.09.33/4.500%
4,873,992
0.05
1,165,000 Antero Resources Finance 01.11.21/5.375%
933,914
0.01
384,369 Alternative Loan Trust 2003-J1 1A2 25.10.33/5.250%
326,464
0.00
485,766 Argent Securities 2003-W5 M2
25.10.33/2.930%**
378,967
0.00
3,025,303 Alternative Loan Trust 2004-12CB 2A1 25.06.34/6.000%
2,618,991
0.03
624,589 Argent Securities 2004-W2 M2
25.04.34/2.030%**
469,097
0.00
4,633,431 Alternative Loan Trust 2004-16CB 2A1 25.08.19/5.000%
3,949,070
0.04
403,158 Argent Securities 2004-W2 M3
25.04.34/2.255%**
287,626
0.00
237,894 Alternative Loan Trust 2004-27CB A1 25.12.34/6.000%
196,503
0.00
3,344,554 Argent Securities 2004-W3 A3
25.02.34/0.975%**
2,483,708
0.02
339,415 Alternative Loan Trust 2004-28CB 2A4 25.01.35/5.750%
280,758
0.00
3,958,350 Argent Securities 2004-W5 M1
25.04.34/1.055%**
3,112,465
0.03
19,137 Alternative Loan Trust 2004-28CB 6A1 25.01.35/6.000%
16,672
0.00
515,370 Argent Securities 2004-W6 M1
25.05.34/0.995%**
415,430
0.00
1,578,169 Alternative Loan Trust 2004-32CB 2A5 25.02.35/5.500%
1,286,559
0.01
2,761,819 Argent Securities 2004-W6 M2
25.05.34/1.970%**
2,118,082
0.02
571,253 Alternative Loan Trust 2004-4CB 1A1 25.04.34/4.250%
480,764
0.00
403,087 Argent Securities 2004-W7 M2
25.05.34/1.055%**
317,556
0.00
605,065 Alternative Loan Trust 2004-4CB 3A1 25.04.34/5.000%
519,867
0.01
448,000 Artesyn Embedded Technologies 144A 15.10.20/9.750%
351,844
0.00
5,887,015 Alternative Loan Trust 2005-10CB 1A5 25.05.35/5.500%
4,873,139
0.05
1,555,000 A-S Co-Issuer Subsidiary 144A 15.12.20/7.875%
1,314,200
0.01
3,840,714 Alternative Loan Trust 2005-10CB 1A8 25.05.35/5.500%
3,254,906
0.03
219,000 Ashland
15.03.16/3.000%
182,628
0.00
4,771,055 Alternative Loan Trust 2005-13CB A4 25.05.35/5.500%
3,756,825
0.04
269,000 Ashland
15.04.18/3.875%
224,294
0.00
104,750 Alternative Loan Trust 2005-20CB 1A1 25.07.35/5.500%
80,165
0.00
14,505,000 Ashland
15.08.22/4.750%
12,019,628
0.12
2,579,642 Alternative Loan Trust 2005-21CB A17 25.06.35/6.000%
2,147,779
0.02
3,565,000 Ashtead Capital 144A 15.07.22/6.500%
3,159,914
0.03
482,061 Alternative Loan Trust 2005-21CB A4 25.06.35/5.250%
387,224
0.00
2,676,767 Alternative Loan Trust 2005-23CB A15 25.07.35/5.500%
2,149,063
0.02
25.03.34/1.070%**
632,709
0.01
1,223,461 Alternative Loan Trust 2005-3CB 14A 25.03.35/5.250%
1,012,538
0.01
7,070,000 Alternative Loan Trust 2005-3CB 1A13 25.03.35/5.500%
5,576,737
0.05
25.07.33/1.670%**
1,008,618
0.01
106,032 Alternative Loan Trust 2005-50CB 4A1 25.11.20/5.000%
87,584
0.00
566,737 Alternative Loan Trust 2005-64CB 1A1 25.12.35/5.500%
445,526
0.00
25.09.33/0.920%**
491,260
0.00
25.12.35/5.500%
787,171
0.01
25.07.35/0.530%**
46,196
0.00
8,246,989 Alternative Loan Trust 2005-6CB 1A4 25.04.35/5.500%
6,678,545
0.06
460,000 Alternative Loan Trust 2005-6CB 1A6 25.04.35/5.500%
373,983
0.00
25.11.34/0.530%**
223,062
0.00
15.11.31/0.701%**
2,847,410
0.03
15.11.31/1.061%**
265,265
0.00
15.08.33/1.400%**
2,819,586
0.03
15.06.33/3.161%**
204,398
0.00
25.10.34/1.730%**
665,329
0.01
25.12.34/1.895%**
3,808,192
0.04
19,815,000 Wells Fargo & Co.
5,706,819 Alternative Loan Trust 2003-16T1 A1
1,001,331
Alternative Loan Trust 2005-64CB
1A15
31.12.49/7.980%**
61,152 Alternative Loan Trust 2005-70CB A5 25.12.35/5.500%
45,569
0.00
466,315 Alternative Loan Trust 2005-85CB 3A2 25.02.21/5.250%
374,925
0.00
246,784 Alternative Loan Trust 2005-J11 5A1
25.11.20/5.500%
197,844
0.00
1,210,661 Alternative Loan Trust 2005-J14 A3 25.12.35/5.500%
893,276
0.01
345,331 Alternative Loan Trust 2005-J3 3A1 25.09.34/6.500%
287,195
0.00
210,711 Alternative Loan Trust 2005-J6 2A1 25.07.25/5.500%
179,291
0.00
95,737 Alternative Loan Trust 2005-J7 2A1 25.10.17/6.000%
822,708
1,282,813
626,900
56,658
314,723
3,649,287
345,427
3,595,545
Asset Backed Funding Certificates
2004-HE1 M1
Asset Backed Funding Certificates
2004-OPT2 M2
Asset Backed Funding Certificates
2004-OPT3 M1
Asset Backed Funding Certificates
2005-OPT1 A2C
Asset Backed Funding Certificates
2005-WF1 M1
Asset Backed Securities Home Equity
2001-HE3 A1
Asset Backed Securities Home Equity
2001-HE3 M1
Asset Backed Securities Home Equity
2003-HE4 M1
79,413
0.00
25.07.35/5.500%
1,313,747
0.01
506,722 Alternative Loan Trust 2006-19CB A15 25.08.36/6.000%
366,882
0.00
487,217 Alternative Loan Trust 2006-25CB A2 25.10.36/6.000%
365,856
0.00
526,762 Alternative Loan Trust 2006-4CB 2A5 25.04.36/5.500%
413,870
0.00
408,708 Alternative Loan Trust 2006-J1 1A13
25.02.36/5.500%
306,146
0.00
776,899 Alternative Loan Trust 2007-16CB
25.08.37/6.250%
536,040
0.01
64,000 Atlas Pipeline Partners 01.10.20/6.625%
53,990
0.00
615,371 Alternative Loan Trust 2007-19 1A8
25.08.37/6.000%
433,525
0.00
4,250,000 Atlas Pipeline Partners 15.11.21/4.750%
3,320,285
0.03
180,487 Alternative Loan Trust 2007-25 2A1
25.11.22/6.000%
144,828
0.00
743,000 Atlas Pipeline Partners 01.08.23/5.875%
608,032
0.01
756,283 Alternative Loan Trust 2007-8CB A9
25.05.37/6.000%
563,869
0.01
11,237,000 Audatex North America 144A 15.06.21/6.000%
9,635,871
0.09
75,632 Alternative Loan Trust 2007-9T1 3A1
25.05.22/5.500%
57,982
0.00
1,059,000 Audatex North America 144A 01.11.23/6.125%
909,416
0.01
2,890,000 AMC Entertainment
01.12.20/9.750%
2,604,505
0.03
350,000 Avaya 144A
01.04.19/9.000%
296,522
0.00
2,531,000 AMC Entertainment
15.02.22/5.875%
2,128,627
0.02
8,670,000 Avaya 144A
01.04.19/7.000%
7,032,522
0.07
11,509,692
0.11
2,753,000 Avaya 144A
01.03.21/10.500%
1,935,120
0.02
129,289
0.00
1,621,075 Alternative Loan Trust 2005-J8
13,750,000 American Express
31.12.49/5.200%**
256,730
855,327
5,134,959
Asset Backed Securities Home Equity
Loan Trust Series 2003-HE3 M2
Asset Backed Securities Home Equity
Loan Trust Series 2004-HE7 M2
Asset Backed Securities Home Equity
Loan Trust Series 2004-HE8 M2
152,000 Avis Budget Car Rental 15.11.17/4.875%
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
株数/
額面金額
1,035,000 Avis Budget Car Rental 15.03.20/9.750%
931,676
0.01
5,840,000 Avis Budget Car Rental 01.04.23/5.500%
4,915,662
0.05
01.06.22/5.125%
2,712,286
0.03
1,855,000
01.04.23/5.500%
677,889
0.01
3,783,000
15.05.23/4.875%
3,074,194
0.03
3,265,000
810,000
Avis Budget Car Rental / Avis Budget
Finance 144A
Avis Budget Car Rental / Avis Budget
Finance 144A
3,935,000 Axiall
881,479
338,862
61,094
318,404
114,205
77,066
54,682
207,375
566,671
2,220,000
Banc of America Alternative Loan Trust
2004-1 A1
Banc of America Alternative Loan Trust
2004-10 3A1
Banc of America Alternative Loan Trust
2004-12 2CB1
Banc of America Alternative Loan Trust
2005-12 5A1
Banc of America Alternative Loan Trust
2005-4 3A1
Banc of America Alternative Loan Trust
2005-6 7A1
Banc of America Alternative Loan Trust
2006-4 2A1
Banc of America Alternative Loan Trust
2006-4 3CB4
Banc of America Alternative Loan Trust
2006-5 CB7
Banc of America Commercial
25.02.19/4.750%
25.11.19/5.500%
25.01.35/6.000%
25.01.21/5.250%
25.05.20/5.500%
25.07.20/5.500%
25.05.21/6.000%
25.05.46/6.000%
25.06.46/6.000%
282,777
49,455
264,521
95,698
64,259
44,942
143,413
385,595
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
償還日
時価
11.09.41/5.611%**
1,991,499
0.02
11.06.40/5.707%**
1,571,419
0.02
11.06.50/5.896%**
3,176,435
0.03
4,060,000 Belden 144A
01.09.22/5.500%
3,347,598
0.03
892,000 Belden 144A
15.07.24/5.250%
709,740
0.01
2,315,000 Berry Plastics
15.01.21/9.750%
2,125,409
0.02
7,036,000 Big Heart Pet Brands 15.02.19/7.625%
5,729,611
0.06
14,780,000 Biomet
01.08.20/6.500%
13,034,456
0.13
3,375,000 Biomet
01.10.20/6.500%
2,949,734
0.03
4,025,000 Blackboard 144A
15.11.19/7.750%
3,356,075
0.03
1,453,000 Blue Racer Midstream 144A 15.11.22/6.125%
1,153,118
0.01
1,625,000 BlueLine Rental Finance 144A 01.02.19/7.000%
1,382,739
0.01
4,900,000 BreitBurn Energy Partners 15.10.20/8.625%
3,494,777
0.03
1,300,000 BreitBurn Energy Partners 15.04.22/7.875%
841,434
0.01
Securities Trust 2006-PWR13
Bear Stearns Commercial Mortgage
Securities Trust2007-PWR16
Bear Stearns Commercial Mortgage
Securities Trust 2007-PWR17
475,000 Brightstar 144A
01.12.16/9.500%
412,214
0.00
1,200,000 Brightstar 144A
01.08.18/7.250%
1,061,172
0.01
2,810,000 Building Materials of America 144A 01.05.21/6.750%
2,450,157
0.02
2,231,000 Building Materials of America144A 15.11.24/5.375%
1,844,129
0.02
8,271,000 Bumble Bee Holdings 144A 15.12.17/9.000%
7,152,160
0.07
614,589
0.01
1,010,000 Caesars Entertainment Operating
01.06.17/11.250%
7,750,000 Caesars Entertainment Operating
15.02.20/8.500%
4,856,490
0.05
11,015,000 Caesars Entertainment Operating
15.02.20/9.000%
6,766,250
0.07
1,659,000 California Resources144A 15.01.20/5.000%
1,203,750
0.01
2,491,000 California Resources144A 15.09.21/5.500%
1,810,664
0.02
1,654,323
0.02
15.01.25/5.750%
967,257
0.01
1,889,301
0.02
4,940,096 Banc of America Funding 2005-6 1A2 25.10.35/5.500%
3,856,383
0.04
2,333,000 California Resources144A 15.11.24/6.000%
913,541 Banc of America Funding 2005-7 4A7 25.11.35/6.000%
777,510
0.01
1,159,000 Calpine
1,302,261 Banc of America Funding 2006-1 1A23 25.01.36/5.750%
1,118,563
0.01
917,000 Calpine 144A
15.01.22/6.000%
805,242
0.01
401,892 Banc of America Funding 2006-2 2A20 25.03.36/5.750%
326,272
0.00
6,614,000 Calpine 144A
15.01.23/7.875%
6,039,697
0.06
4,397,457
0.04
3,173,000 Calpine 144A
15.01.24/5.875%
2,779,753
0.03
130,411
0.00
1,800,000 Cardtronics 144A
01.08.22/5.125%
1,454,474
0.01
2,500,000 Casella Waste Systems
15.02.19/7.750%
2,102,555
0.02
685,000 CBS Outdoor Americ Capital 144A 15.03.25/5.875%
573,276
0.01
Mortgage Trust 2006-2 B
10.05.45/5.763%**
732,883
2,350,000
銘柄
Bear Stearns Commercial Mortgage
純資産に
占める
割合(%)
5,360,279 Banc of America Funding 2006-A 1A1 20.02.36/2.640%**
162,425 Banc of America Funding 2007-4 8A1 25.11.34/5.500%
405,510
553,503
Banc of America Mortgage Securities
2004-A 2A2
Banc of America Mortgage Securities
2007-3 1A1
25.02.34/2.693%**
25.09.37/6.000%
332,231
0.00
419,956
0.00
1,512,000 CBS Outdoor Americas Capital 144A
15.02.22/5.250%
1,266,950
0.01
2,275,000 CBS Outdoor Americas Capital 144A
15.02.24/5.625%
1,899,257
0.02
818,000 CCM Merger 144A 01.05.19/9.125%
711,562
0.01
12,321,000 Bank of America
31.12.49/6.500%**
10,401,194
0.10
41,435,000 Bank of America
31.12.49/5.125%**
33,223,744
0.32
2,694,000 CCO Holdings
15.01.19/7.000%
2,304,764
0.02
20,225,000 Bank of America
31.12.49/6.250%**
16,618,200
0.16
979,000 CCO Holdings
30.04.20/8.125%
851,867
0.01
14,005,000 Bank of America
31.12.49/8.000%**
12,399,370
0.12
9,275,000 CCO Holdings
01.06.20/7.375%
8,135,060
0.08
325,000 Basic Energy Services 15.02.19/7.750%
211,698
0.00
4,200,000 CCO Holdings
15.03.21/5.250%
3,501,991
0.03
1,839,000 Basic Energy Services 15.10.22/7.750%
1,152,398
0.01
21,427,000 CCO Holdings
30.04.21/6.500%
18,648,828
0.18
2,850,000 CCO Holdings
30.09.22/5.250%
2,348,246
0.02
4,839,000 CCOH Safari
01.12.22/5.500%
4,056,978
0.04
3,354,000 CCOH Safari
01.12.24/5.750%
2,806,712
0.03
15.07.44/5.226%**
4,971,762
0.05
5,089,000 CDW
01.04.19/8.500%
4,442,558
0.04
820,000 CDW
01.12.24/5.500%
678,651
0.01
1,978,000 CDW Finance
15.08.22/6.000%
1,700,238
0.02
1,559,000 Cedar Fair
15.03.21/5.250%
1,298,299
0.01
01.06.24/5.375%
435,363
0.00
11,460,000 Cemex Finance 144A 12.10.22/9.375%
680,714
1,086,258
Bayview Financial Mortgage PassThrough Trust 2006-C 1A2
Bear Stearns Adjustable Rate
Mortgage Trust 2005-14A1
28.11.36/5.638%**
25.03.35/4.781%**
565,292
880,381
0.01
0.01
2,219,171 Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 25.05.35/2.554%**
1,762,512
0.02
804,625 Bear Stearns ALT-A Trust 2006-8 3A1 25.02.34/0.330%**
598,997
0.01
693,512
132,570
2,145,000
472,084
534,410
4,216,512
6,515,000
Bear Stearns Asset Backed Securities
Trust 2003-1 M1
Bear Stearns Asset Backed Securities
Trust 2003-AC4 M1
Bear Stearns Asset Backed Securities
Trust 2004-HE11 M2
Bear Stearns Asset Backed Securities
Trust 2004-HE2 M2
Bear Stearns Asset Backed Securities
Trust 2004-SD4 A1
Bear Stearns Asset Backed Securities
Trust 2005-HE4 M2
Bear Stearns Commercial Mortgage
Securities Trust
25.11.42/1.820%**
547,146
0.01
25.09.33/5.658%**
107,788
0.00
25.12.34/1.730%**
1,750,170
0.02
25.03.34/1.955%**
369,076
0.00
25.08.44/1.070%**
25.04.35/1.115%**
445,972
3,262,450
0.00
0.03
6,000,000
5,019,418
CD1 E
Cedar Fair LP / Canada’s
530,000 Wonderland Co / Magnum
Management 144A
10,630,272
0.10
678,951 Centex Home Equity 2004-A M1 25.01.34/0.770%**
519,264
0.01
265,852 Centex Home Equity 2004-D MF2
25.09.34/5.560%**
206,061
0.00
481,225 Centex Home Equity 2004-D MF3
25.09.34/5.760%**
311,421
0.00
415,525 Centex Home Equity 2005-A M1 25.01.35/0.650%**
322,702
0.00
25.06.34/0.685%**
893,698
0.01
25.09.34/0.860%**
271,345
0.00
1,214,980
11.09.41/5.680%**
CD Commercial Mortgage Trust 2005-
0.05
406,456
Centex Home Equity Loan Trust 2004C M2
Centex Home Equity Loan Trust 2004D MV2
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
14
15
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
3,995,000 Central Garden and Pet 01.03.18/8.250%
3,354,020
0.03
5,511,000 Chrysler Group
15.06.19/8.000%
4,824,426
0.05
7,300,000 CenturyLink
01.12.23/6.750%
6,619,092
0.06
32,161,000 Chrysler Group
15.06.21/8.250%
29,556,560
0.29
1,630,000 Cenveo 144A
01.08.19/6.000%
1,238,147
0.01
1,365,000 Cenveo 144A
15.09.22/8.500%
855,369
0.01
119,968
0.00
15.12.21/5.125%
966,153
0.01
25.05.34/1.265%**
337,476
0.00
25.06.34/1.670%**
1,171,469
0.01
634,340 Chase Funding Trust 2003-4 1A5
25.05.33/5.416%**
544,196
0.01
450,000 Citigroup
348,038 Chase Funding Trust 2003-5 1M2
25.09.32/5.254%**
246,576
0.00
22,965,000 Citigroup
987,131 Chase Funding Trust 2003-6 2M1
25.11.34/0.920%**
761,092
0.01
2,281,987 Chase Funding Trust 2004-1 2M1
25.09.33/0.920%**
1,738,401
1,328,497 Chase Funding Trust 2004-2 1M1
26.02.35/5.700%**
1,026,960
1,208,000
457,462
1,476,927
364,513
926,411
1,320,180
Cequel Communications Holdings
144A
Chase Funding Loan Acquisition Trust
2004-AQ1 M1
Chase Funding Loan Acquisition Trust
2004-OPT1 M2
Chase Funding Trust Series 2003-4
2M1
Chase Funding Trust Series 2003-6
2A2
Chase Funding Trust Series 2004-1
1M1
15.06.21/7.375%
3,740,734
0.04
15.12.22/5.125%
1,838,932
0.02
2,700,000 Cinemark USA
01.06.23/4.875%
2,114,923
0.02
3,082,000 CIT Group 144A
01.04.18/6.625%
2,766,738
0.03
12,240,000 CIT Group 144A
15.02.19/5.500%
10,678,878
0.10
15.08.22/6.250%
1,260,410
0.01
30.11.32/0.000%
352,153
0.00
31.12.49/6.300%**
18,753,965
0.18
7,000,000 Citigroup
31.12.49/5.900%**
5,701,248
0.06
0.02
26,345,000 Citigroup
31.12.49/5.800%**
21,820,141
0.21
0.01
19,199,000 Citigroup
31.12.49/5.950%**
15,649,874
0.15
25.10.35/2.510%**
2,122,523
0.02
459,801
0.00
25.02.35/1.220%**
79,916
0.00
25.08.35/5.249%**
152,682
0.00
25.10.35/0.520%**
3,165,194
0.03
25.08.35/2.556%**
786,454
0.01
17,040
0.00
2,594,626
25.11.34/0.750%**
709,316
0.01
560,505
1,051,107
0.01
124,181
106,160 Chase Mortgage Finance 2007-S2 1A8 25.03.37/6.000%
2,027,980
0.02
22,567,671
0.22
78,661
0.00
1,116,714
0.01
377,644
0.00
4,000,000 Chesapeake Energy 15.11.20/6.875%
3,571,425
0.03
3,043,000 Chinos Intermediate Holdings A 144A 01.05.19/7.750%
2,226,781
0.02
4,632,000 Chiquita Brands International 01.02.21/7.875%
4,089,880
0.04
25.06.33/2.519%**
204,475
0.00
19.02.34/2.560%**
553,884
0.01
25.02.35/0.510%**
3,831,075
0.04
20.11.34/2.418%**
877,508
0.01
25.12.27/5.250%
176,892
0.00
25.01.36/5.500%
452,950
0.00
25.03.35/5.500%
645,400
0.01
25.05.36/6.000%
3,268,591
0.03
25.10.36/6.250%
109,827
0.00
25.12.36/6.000%
1,391,108
0.01
25.12.36/6.000%
9,159,909
0.09
25.04.36/6.000%
217,282
0.00
25.07.37/5.500%
431,971
0.00
25.08.37/6.000%
347,698
0.00
25.11.37/6.500%
194,191
0.00
25.03.37/6.000%
535,957
0.01
25.04.37/6.000%
3,884,216
0.04
Chase Mortgage Finance Trust Series
2006-S4 A5
622,685 CHEC Loan Trust 2004-1 M3
250,995
674,446
5,126,787
1,103,139
221,438
563,508
764,328
4,294,049
147,569
1,832,293
11,965,349
274,794
579,421
436,314
279,119
715,362
4,984,773
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2003-27 A1
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2003-58 2A1
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2004-25 2A1
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2004-HYB6 A2
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2005-20 A7
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2005-30 A5
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2005-5 A2
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2006-10 1A16
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2006-15 A1
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2006-17 A2
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2006-18 2A4
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2006-J2 1A1
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2007-10 A4
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2007-13 A4
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2007-18 2A1
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2007-2 A2
CHL Mortgage Pass-Through Trust
2007-3 A18
1,495,000 CITGO Petroleum144A
0.00
2,864,507 Chase Mortgage Finance 2006-S3 1A2 25.11.36/6.000%
25.12.36/6.000%
25.07.34/0.870%**
Authority 144A
30.05.20/10.250%
2,270,000 Cinemark USA
287,150
25.05.33/4.725%
Chukchansi Economic Development
4,240,000 Cinemark USA
25.03.33/1.070%**
27,417,317 Chase Mortgage Finance 2007-A2 3A1 25.07.37/2.577%**
1,481,400
236,584
189,046
4,394,961
Citigroup Mortgage Loan Trust 200511 A2A
Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-9
2A2
Citigroup Mortgage Loan Trust 2005OPT1 M4
Citigroup Mortgage Loan Trust 2005WF2 AF7
Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-8
A3
958,678 Citigroup Mortgage Loan Trust 2A2A
20,309
Citimortgage Alternative Loan Trust
2006-A1 2A1
3,325,000 Claire’s Stores
25.11.35/5.500%
25.03.21/5.250%
15.03.19/8.875%
2,203,000
0.02
13,528,000 Claire’s Stores 144A 15.03.19/9.000%
11,042,719
0.11
2,921,000 Claire’s Stores 144A 15.03.20/6.125%
2,143,526
0.02
6,000,000 Clean Harbors
01.08.20/5.250%
4,944,072
0.05
20,812,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.03.20/7.625%
18,190,874
0.18
25,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.03.20/7.625%
21,458
0.00
34,241,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.11.22/6.500%
29,220,930
0.28
912,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.11.22/6.500%
768,892
0.01
01.02.23/4.500%
994,868
0.01
600,000 Clearwater Paper144A 01.02.25/5.375%
488,535
0.00
800,000 Clearwire Communications 144A
794,848
0.01
3,066,000 CNG Holdings 144A 15.05.20/9.375%
1,706,409
0.02
701,000 CNL Lifestyle Properties 15.04.19/7.250%
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0.00
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0.00
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0.00
25.11.33/0.710%**
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0.00
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475,640
219,136
524,915
Continental Airlines 2003-ERJ1 Pass
Through Trust
Continental Airlines 2004-ERJ1 Pass
Through Trust
Continental Airlines 2012-2 Class B
Pass Through Trust
Countrywide Asset-Backed Certificates
2002-3 M1
Countrywide Asset-Backed Certificates
2003-3 3A
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
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538,688
196,379
1,492,321
1,449,314
銘柄
Countrywide Asset-Backed Certificates
2003-BC1 A1
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-1 M2
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-1 M3
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-2 M1
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-3 M1
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-5 M2
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-6 M2
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-BC4 M1
Countrywide Asset-Backed Certificates
2004-ECC2 M2
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2004-ECC2 M4
Countrywide Asset-Backed Certificates
2005-11 AF6
Countrywide Asset-Backed Certificates
M1
Countrywide Asset-Backed Certificates
M2
58,000 Covanta Holding
2,330,000
5,138,094
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186,620
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95,745
370,405
Credit Suisse Commercial Mortgage
Trust Series 2006-C1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2003-27 1A4
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-4 4A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-8 4A3
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-AR3 4A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-AR4 4A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-AR5 6A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-AR6 6A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-AR6 7A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-AR7 3A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2004-AR8 5A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2005-10 11A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2005-10 12A1
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2005-10 5A3
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2005-2 1A2
Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities 2005-4 3A17
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
2006-8 5A1
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
2007-2 3A13
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
株数/
額面金額
25.03.33/0.970%**
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0.04
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
2007-3 4A5
Credit-Based Asset Servicing and
Securitization 2004-CB6 M2
Credit-Based Asset Servicing and
Securitization 2005-CB8 AF2
償還日
時価
25.04.37/5.000%
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0.00
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0.00
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0.00
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0.01
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1,973,200
0.02
1,577,000 CST Brands
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1,324,523
0.01
855,000 CyrusOne
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0.00
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0.00
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0.02
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0.14
758,602
0.01
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0.01
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0.02
5,088,303
0.05
618,252
Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass
Through Trust
887,000 Deluxe
Deutsche Alt-A Securities Inc Mortgage
Loan Trust Series 2005-2 2A1
Deutsche Alt-A Securities Mortgage
Loan Trust 2005-1 2A1
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16,815,000 Dominion Resources 01.10.54/5.750%**
Downstream Development Authority
984,000 of the Quapaw Tribe of Oklahoma
01.07.19/10.500%
144A
1,290,000 DreamWorks Animation 144A
15.08.20/6.875%
1,939,000 DS Services of America 144A 01.09.21/10.000%
6,839,850
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銘柄
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
純資産に
占める
割合(%)
DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR4
2A1A
19.08.45/0.424%**
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0.01
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991,664
0.01
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2,050,000 Dynegy Finance 144A 01.11.22/7.375%
1,717,047
0.02
670,000 Dynegy Finance 144A 01.11.24/7.625%
563,485
0.01
1,140,000 Dycom Investments
300,000 Dynegy Roseton
08.11.16/7.670%
0
0.00
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15.11.19/6.375%
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0.02
1,702,000 E*TRADE Financial
15.11.22/5.375%
1,438,436
0.01
15.02.21/4.625%
392,168
0.00
500,000 Eagle Spinco
1,530,000 Emdeon
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1,376,648
0.01
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15.01.22/5.750%
2,175,217
0.02
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0.01
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0.00
6,724,000 Energy Transfer Equity 15.01.24/5.875%
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0.00
2,150,000 Energy XXI Gulf Coast 15.12.21/7.500%
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0.01
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0.00
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01.06.22/7.125%
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0.00
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0.00
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1,282,971
0.01
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2,271,906
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9,301,404
0.09
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
16
17
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
7,409,000 EP Energy
01.09.22/7.750%
5,742,417
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6,429,000 Epicor Software
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5,592,463
0.05
1,314,000 Equinix
01.04.20/4.875%
1,088,765
0.01
2,000,000 Equinix
01.04.23/5.375%
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0.02
714,000 Equinix
01.01.22/5.375%
595,071
0.01
499,000 Equinix
01.01.25/5.750%
416,917
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0.00
25.04.34/5.115%**
1,871,075
0.02
4,688,080
0.05
162,340
483,069
2,404,856
Equity One Mortgage Pass-Through
Trust 2003-2 M1
Equity One Mortgage Pass-Through
Trust 2003-4 M1
Equity One Mortgage Pass-Through
Trust 2004-1 M2
6,650,000 EV Energy Partners 15.04.19/8.000%
株数/
額面金額
2,291,000
銘柄
Fresenius Medical Care US Finance II
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
31.07.19/5.625%
2,025,954
0.02
31.01.22/5.875%
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0.04
15.10.20/4.125%
757,827
0.01
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460,295
0.00
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0.00
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0.00
4,032,000
910,000
550,000
144A
Fresenius Medical Care US Finance II
144A
Fresenius Medical Care US Finance
II144A
Fresenius Medical Care US Finance
II144A
446,000 FTI Consulting
1,345,000 Exterran Partners 144A
01.10.22/6.000%
975,915
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01.05.20/7.875%
1,508,893
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15.09.21/4.875%
2,755,275
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15.09.24/5.500%
1,943,194
0.02
7,562,929
0.07
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15.11.19/8.625%
1,822,421
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5,808,000 GCI
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01.10.22/5.750%
1,904,255
0.02
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212,005
Finance America Mortgage Loan Trust
75,000 Gannett
25.11.34/1.115%**
154,528
0.00
448,000 First Data
15.01.21/11.250%
419,258
0.00
1,961,000 General Motors
02.10.18/3.500%
1,660,514
0.02
3,536,000 First Data
15.01.21/12.625%
3,474,788
0.03
13,700,000 General Motors
02.10.23/4.875%
12,037,782
0.12
675,000 First Data
15.06.21/10.625%
633,086
0.01
1,000,000 General Motors Financial 15.08.17/4.750%
870,689
0.01
1,716,000 First Data
15.08.21/11.750%
1,641,265
0.02
2,338,000 General Motors Financial 15.05.18/3.250%
1,952,440
0.02
5,287,000 First Data 144A
15.06.19/7.375%
4,599,059
0.04
106,000 General Motors Financial 15.05.23/4.250%
89,431
0.00
14,200,000 First Data 144A
15.08.20/8.875%
12,586,473
0.12
2,857,000 Genesis Energy
15.12.18/7.875%
2,421,893
0.02
5,273,000 First Data 144A
01.11.20/6.750%
4,652,097
0.05
750,000 Genesis Energy
15.02.21/5.750%
586,437
0.01
22,803,000 First Data 144A
15.01.21/8.250%
20,211,926
0.20
1,675,000 GenOn Energy
15.10.18/9.500%
1,384,723
0.01
12,053,337 First Data 144A
15.01.22/8.750%
10,733,424
0.10
3,672,000 GenOn Energy
15.10.20/9.875%
3,000,158
0.03
25.06.34/1.025%**
1,630,228
0.02
2,145,000 Geo Group
15.02.21/6.625%
1,857,537
0.02
4,595,000 Geo Group
15.01.22/5.875%
3,892,912
0.04
25.08.34/0.890%**
4,392,142
0.04
525,000 Global Partners 144A 15.07.22/6.250%
422,057
0.00
500,000 GLP Capital
428,315
0.00
25.11.35/0.490%**
2,831,250
0.03
3,114,379
2,508,637
0.02
25.11.35/0.850%**
360,674
0.00
1,105,302
25.07.34/5.250%
924,471
0.01
25.07.36/0.320%**
1,030,812
0.01
570,519
25.05.35/3.062%**
447,839
0.00
25.03.35/5.500%
84,854
0.00
25,381,000 Goldman Sachs Group 31.12.49/5.700%**
21,319,509
0.21
2,925,000 Goodman Networks 01.07.18/12.125%
2,502,195
0.02
25.11.21/5.750%
360,781
0.00
1,414,000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8.250%
1,241,670
0.01
4,475,000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8.750%
4,308,573
0.04
25.02.35/3.268%**
654,966
0.01
5,150,000 Goodyear Tire & Rubber 01.03.21/6.500%
4,518,718
0.04
5,993,000 Goodyear Tire & Rubber 15.05.22/7.000%
5,330,282
0.05
25.10.35/5.500%
1,027,337
0.01
01.09.19/9.625%
1,162,826
0.01
25.08.36/6.000%
190,527
0.00
01.10.20/7.500%
2,848,653
0.03
5,716,000 Great Lakes Dredge & Dock 01.02.19/7.375%
4,783,717
0.05
25.08.36/6.000%
86,724
0.00
01.03.22/5.250%
617,722
0.01
10.11.39/5.622%
4,799,416
0.05
25.11.36/6.250%
177,928
0.00
11,322,231 GSAA Trust 2005-6 A3 25.06.35/0.540%**
8,987,993
0.09
1,041,827
0.01
3,782,697 GSAMP Trust 2003-HE1 M1 20.06.33/1.410%**
3,028,835
0.03
1,872,071 GSAMP Trust 2003-HE2 M1 25.08.33/1.145%**
1,332,781
0.01
2,075,000 Freescale Semiconductor 144A 15.05.21/5.000%
1,698,071
0.02
1,774,839 GSAMP Trust 2003-SEA A1 25.02.33/0.570%**
1,375,051
0.01
1,235,000 Freescale Semiconductor 144A 15.01.22/6.000%
1,061,574
0.01
4,390,305 GSAMP Trust 2005-HE3 M2 25.06.35/1.175%**
3,544,102
0.03
753,382 Fremont Home Loan Trust 2004-2 M2 25.07.34/1.100%**
590,267
0.01
3,675,081 GSAMP Trust 2005-NC1 M1
25.02.35/0.845%**
2,945,814
0.03
358,499 Fremont Home Loan Trust 2004-2 M4 25.07.34/1.820%**
244,724
0.00
91,495 GSAMP Trust 2005-SEA2 A1
25.01.45/0.505%**
74,173
0.00
193,417 Fremont Home Loan Trust 2004-B M2 25.05.34/1.115%**
145,989
0.00
5,004,256 GSAMP Trust 2006-FM1 A2C 25.04.36/0.330%**
2,879,322
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1,595,514
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5,946,080 GSAMP Trust 2006-HE4 A2C
25.06.36/0.320%**
4,536,222
0.04
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0.01
1,053,218 GSAMP Trust 2007-SEA1 A 25.12.36/0.470%**
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0.01
1,347,841
0.01
2,206,655
5,577,077
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447,030
1,307,654
102,361
439,754
828,844
1,266,622
236,353
107,584
214,303
1,370,000
2004-3 M2
First Franklin Mortgage Loan Trust
2004-FF4 M1
First Franklin Mortgage Loan Trust
2004-FF5 A1
First Franklin Mortgage Loan Trust
2005-FF10 A4
First Franklin Mortgage Loan Trust
2005-FF11 A2D
First Franklin Mortgage Loan Trust
2006-FF8 IIA3
First Horizon Alternative Mortgage
Securities 2005-FA1 1A4
First Horizon Alternative Mortgage
Securities 2006-FA6 3A1
First Horizon Mortgage Pass-Through
Trust 2004-AR7 4A1
First Horizon Mortgage Pass-Through
Trust 2005-5 1A6
First Horizon Mortgage Pass-Through
Trust 2006-2 1A3
First Horizon Mortgage Pass-Through
Trust 2006-2 1A7
First Horizon Mortgage Pass-Through
Trust 2006-3 1A13
Freddie Mac Structured Agency Credit
Risk Debt Notes 2014-DN2 M3
25.04.24/3.770%**
1,800,000
144A
15.02.21/5.750%
1,589,903
0.02
3A
GMAC Mortgage Loan Trust 2004-J3
A5
GMACM Mortgage Loan Trust 2005AR2 2A
Graton Economic Development
Authority 144A
3,330,000 Gray Television
797,000 Griffon
5,665,000
750,000 Fresenius Medical Care US Finance 15.07.17/6.875%
Fresenius Medical Care US Finance
1,285,000
GMAC Mortgage Loan Trust 2004-AR2
1,982,189
GS Mortgage Securities Trust 2006GG8 AJ
GSMSC Pass-Through Trust 2008-2R
2A1
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
01.11.23/5.375%
19.08.34/2.922%**
25.10.36/7.500%**
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
328,002
銘柄
GSR Mortgage Loan Trust 2004-15F
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
25.12.34/5.500%
291,862
0.00
457,130 GSR Mortgage Loan Trust 2005-1F 2A3 25.02.35/6.000%
390,492
0.00
297,088
7,739,043
1,150,627
1A2
GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR3
6A1
GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR4
3A5
GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F
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228,012
6,089,731
0.00
0.06
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0.01
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359,989 GSR Mortgage Loan Trust 2006-9F 8A1 25.08.21/5.500%
282,850
696,387
2A16
GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F
3A13
885,000 Guitar Center 144A
25.01.37/6.000%
552,005
株数/
額面金額
銘柄
償還日
9,260,000 iHeartCommunications 15.12.19/9.000%
時価
純資産に
占める
割合(%)
7,522,047
0.07
161,165
0.00
1,833,614
0.02
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0.01
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0.05
932,798 Impac CMB Trust Series 2004-10 3A1 25.03.35/0.870%**
742,447
0.01
190,000 iHeartCommunications 01.03.21/11.250%
2,235,000 IHS 144A
01.11.22/5.000%
1,389,610 Impac CMB Trust Series 2004-5 1M2
25.10.34/1.040%**
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25.10.34/0.950%**
2,932,711
0.03
0.00
2,633,803 Impac CMB Trust Series 2004-7 1A2
25.11.34/1.090%**
2,037,782
0.02
1,172,260 Impac CMB Trust Series2005-4 1A1A
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0.01
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870,392
0.01
01.11.20/6.000%
7,484,487
0.07
25.07.35/0.470%**
596,533
0.01
25.04.35/2.461%**
701,094
0.01
5,276,000 Infor Software Parent 144A 01.05.21/7.125%
4,317,601
0.04
1,700,000 Infor US
15.07.18/11.500%
1,538,370
0.01
0.01
1,078,787
Impac Secured Assets CMN Owner
15.04.19/6.500%
638,132
0.01
4,400,000 H&E Equipment Services 01.09.22/7.000%
3,736,777
0.04
1,371,000 Halcon Resources
15.07.20/9.750%
857,716
0.01
6,800,000 Halcon Resources
15.05.21/8.875%
4,219,128
0.04
3,215,000 Halcon Resources
15.02.22/9.250%
1,968,270
0.02
555,000 Halyard Health 144A 15.10.22/6.250%
465,623
0.00
645,789
0.01
2,415,000 Hardwoods Acquisition 144A 01.08.21/7.500%
1,971,331
0.02
7,932,000 Infor US
01.04.19/9.375%
7,055,223
0.07
3,160,000 Harland Clarke Holdings 144A 01.08.18/9.750%
2,768,364
0.03
1,775,000 Ingles Markets
15.06.23/5.750%
1,490,978
0.01
1,325,000 Harland Clarke Holdings 144A 01.03.21/9.250%
1,037,879
0.01
3,450,000 International Lease Finance 15.03.17/8.750%
3,162,735
0.03
1,280,000 Hartford Financial Services Group
15.06.68/8.125%**
1,202,059
0.01
1,490,000 HCA
15.10.19/4.250%
1,248,583
0.01
1,388,511
0.01
1,665,000 HCA
15.04.25/5.250%
1,432,241
0.01
250,000 inVentiv Health 144A 15.01.18/9.000%
211,286
0.00
2,020,000 HD Supply
15.07.20/7.500%
1,761,323
0.02
1,930,000 Isle of Capri Casinos 15.06.20/8.875%
1,658,795
0.02
1,700,000 HD Supply 144A
15.12.21/5.250%
1,430,481
0.01
1,453,000 Isle of Capri Casinos 15.03.21/5.875%
1,222,005
0.01
1,567,000 Headwaters
15.01.19/7.250%
1,353,413
0.01
160,000 Jaguar Holding I 144A 15.10.17/9.375%
134,647
0.00
380,000 HealthSouth
01.11.24/5.750%
328,288
0.00
388,000 JB Poindexter & Co. 144A 01.04.22/9.000%
347,111
0.00
620,000 Hertz
15.04.19/6.750%
529,007
0.01
2,199,000 JBS USA 144A
01.02.20/8.250%
1,913,611
0.02
5,610,000 Hertz
15.10.20/5.875%
4,686,819
0.05
5,932,000 JBS USA 144A
01.06.21/7.250%
5,039,542
0.05
10,745,000 Hertz
15.01.21/7.375%
9,297,255
0.09
4,077,000 JBS USA 144A
15.07.24/5.875%
3,328,234
0.03
1,142,000 Hertz
15.10.22/6.250%
958,701
0.01
347,000 JC Penney
01.10.19/8.125%
254,468
0.00
1,100,000 Hexion US Finance 01.02.18/8.875%
814,019
0.01
935,000 JM Huber 144A
01.11.19/9.875%
848,031
0.01
18,340,000 Hexion US Finance 15.04.20/6.625%
14,819,469
0.14
4,069,000 Hiland Partners 144A 01.10.20/7.250%
3,204,043
0.03
01.04.22/6.750%
1,631,665
0.02
25.12.34/2.435%**
439,244
0.00
25.06.35/2.615%**
685,252
0.01
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237,568
0.00
25.11.35/5.028%**
102,130
0.00
25.06.21/5.000%
65,533
0.00
25.08.21/5.500%
69,511
0.00
25.07.35/2.485%**
396,189
0.00
25.07.35/2.576%**
691,757
0.01
25.08.22/6.000%
41,566
0.00
2,285,000 Jurassic Holdings III 144A 15.02.21/6.875%
842,623
Harborview Mortgage Loan Trust
2005-11 2A1A
19.08.45/0.474%**
406,000 Hiland Partners 144A 15.05.22/5.500%
286,220
0.00
2,400,000 Hilcorp Energy I 144A
15.02.20/8.000%
2,028,347
0.02
2,485,000 Hilcorp Energy I 144A
15.04.21/7.625%
2,069,450
0.02
2,803,000 Hilcorp Energy I 144A
01.12.24/5.000%
2,036,711
0.02
1,300,000 Hilton Worldwide Finance 15.10.21/5.625%
1,122,136
0.01
9,125,000 HJ Heinz
7,617,898
0.07
15.10.20/4.250%
837,000 Holly Energy Partners 01.03.20/6.500%
9,983,000 Hologic
01.08.20/6.250%
686,682
0.01
8,601,706
0.08
8,808,000 IMS Health 144A
808,670
879,037
1,600,000
2,570,000
540,384
830,810
293,581
129,144
833,989 Home Equity Asset Trust 2003-1 M1
25.06.33/1.670%**
665,680
0.01
93,191 Home Equity Asset Trust 2004-6 M2
25.12.34/1.070%**
69,152
0.00
25.03.35/0.995%**
4,551,428
0.04
83,994
25.03.35/1.055%**
545,347
0.01
481,587
25.03.35/1.130%**
523,114
0.01
840,895
6,065,000
704,525
730,555
Home Equity Mortgage Loan AssetBacked Trust Series SPMD 2004-C M1
Home Equity Mortgage Loan AssetBacked Trust Series SPMD 2004-C M2
Home Equity Mortgage Loan AssetBacked Trust Series SPMD 2004-C M3
Trust 2003-2 A4
80,619
Indymac Index Mortgage Loan Trust
2005-AR14 2A1A
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2005-AR3 3A1
International Wire Group Holdings
144A
Jones Energy Holdings/Jones Energy
Finance 144A
JP Morgan Mortgage Trust 2004-A6
1A1
JP Morgan Mortgage Trust 2005-A3
6A6
JP Morgan Mortgage Trust 2005-A6
1A2
JP Morgan Mortgage Trust 2005-A8
1A1
JP Morgan Mortgage Trust 2006-S2
2A1
JP Morgan Mortgage Trust 2006-S3
2A4
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1
2A2
JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1
5A1
2,350,000 Hughes Satellite Systems
15.06.19/6.500%
2,087,817
0.02
8,226,000 Huntsman International
15.11.20/4.875%
6,742,884
0.07
3,284,000 Huntsman International
15.03.21/8.625%
2,917,613
0.03
1,766,301
0.02
667,000 Huntsman International 144A 15.11.22/5.125%
543,088
0.01
478,000 K Hovnanian Enterprises 144A
15.01.19/7.000%
371,710
0.00
15.05.19/8.375%
3,478,177
0.03
394,000 K Hovnanian Enterprises 144A
15.10.20/7.250%
337,048
0.00
965,000 Icahn Enterprises
15.03.19/4.875%
799,675
0.01
1,301,000 K Hovnanian Enterprises 144A
15.11.20/9.125%
1,147,806
0.01
2,622,000 Icahn Enterprises
01.02.22/5.875%
2,191,280
0.02
894,000 Kaiser Aluminum
01.06.20/8.250%
803,473
0.01
1,880,000 Icahn Enterprises Finance 15.03.17/3.500%
1,558,746
0.02
645,000 Kinder Morgan 144A 15.02.21/5.000%
553,579
0.01
1,315,000 iGATE
15.04.19/4.750%
1,089,680
0.01
645,000 Kinder Morgan 144A 15.11.23/5.625%
582,657
0.01
873,000 Igloo Holdings 144A 15.12.17/8.250%
727,914
0.01
1,965,000 Kindred Escrow Corp II 144A 15.01.20/8.000%
1,725,518
0.02
3,989,000 IASIS Healthcare
50,345
JP Morgan Mortgage Trust 2007-S3
15.10.17/8.500%
2A3
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
18
19
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
1,965,000 Kindred Escrow Corp II 144A 15.01.23/8.750%
1,729,568
0.02
4,250,000 Kinetic Concepts
01.11.18/10.500%
3,810,881
0.04
1,000,000 KLX 144A
01.12.22/5.875%
834,838
0.01
3,010,000 Kratos Defense & Security Solutions 15.05.19/7.000%
2,121,973
0.02
株数/
額面金額
643,320
1,882,000
銘柄
Mastr Asset Backed Securities Trust
2005-NC1 M2
Memorial Resource Development
144A
償還日
25.12.34/0.920%**
時価
純資産に
占める
割合(%)
493,164
0.00
01.07.22/5.875%
1,408,230
0.01
1,000,000 Lamar Media
01.02.22/5.875%
859,665
0.01
400,000 Mercer International 144A
01.12.19/7.000%
333,935
0.00
1,875,000 Landry's 144A
01.05.20/9.375%
1,646,486
0.02
727,000 Mercer International 144A
01.12.22/7.750%
608,426
0.01
15.09.39/5.472%**
3,755,843
0.04
01.04.22/7.000%
1,296,114
0.01
25.07.36/6.000%
3,207,921
0.03
25.07.34/1.145%**
1,453,757
0.01
25.11.35/0.470%**
6,428,596
0.06
25.07.35/1.895%**
1,078,590
0.01
2,021,302 Lehman XS Trust 2005-7N 1A1A 25.12.35/0.440%**
1,493,700
0.01
822,037
0.01
25.09.35/1.295%**
442,944
0.00
25.10.36/6.250%
139,851
0.00
25.08.35/1.370%**
549,835
0.01
25.04.35/2.127%**
509,294
0.00
4,388,000
LB-UBS Commercial Mortgage Trust
2006-C6 B
4,959,657 Lehman Mortgage Trust 2006-3 1A2
8,744,686
Lehman XS Trust 2005-5N 3A1A
(Defaulted)
945,000 Lender Processing Services 15.04.23/5.750%
4,411,000 Level 3 Communications 144A
01.12.22/5.750%
3,677,925
0.04
1,550,000 Level 3 Escrow II 144A 15.08.22/5.375%
1,287,609
0.01
6,330,000 Level 3 Financing
01.07.19/8.125%
5,544,394
0.05
6,781,000 Level 3 Financing
01.06.20/7.000%
5,889,464
0.06
5,275,000 Level 3 Financing
15.07.20/8.625%
4,704,511
0.05
280,000 Liberty Interactive
01.02.30/8.250%
250,493
0.00
2,097,000 Liberty Mutual Group 144A 07.03.87/7.800%
1,476,000 Meritage Homes
1,925,020
1,361,743
588,441
186,122
692,603
647,375
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2003-OPT1 M1
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2004-WMC5 M5
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2005-WMC1 M3
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2006-AF2 AF2
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
Series 2004-HE2 M1
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
Series MLCC 2005-1 2A1
2,031,625
0.02
3,990,000 MGM Resorts International 01.02.19/8.625%
3,740,759
0.04
500,000 LifePoint Hospitals
01.10.20/6.625%
434,637
0.00
11,700,000 MGM Resorts International 01.10.20/6.750%
10,192,509
0.10
1,109,000 LifePoint Hospitals
01.12.21/5.500%
935,172
0.01
1,405,000 Michaels Stores 144A
15.12.20/5.875%
1,175,844
0.01
850,000 LIN Television 144A 15.11.22/5.875%
695,595
0.01
5,429,000 Micron Technology 144A 15.02.22/5.875%
4,722,582
0.05
3,350,000 Linn Energy
01.11.19/6.250%
2,324,914
0.02
1,220,000 Micron Technology 144A 01.02.25/5.500%
1,022,275
0.01
8,825,000 Linn Energy
01.02.21/7.750%
6,184,326
0.06
1,898,000 Milacron 144A
15.02.21/7.750%
1,604,085
0.02
1,357,000 Linn Energy
15.09.21/6.500%
911,822
0.01
1,425,000 Momentive Performance Materials 24.10.21/3.880%
995,776
0.01
666,000 Live Nation Entertainment 144A 01.09.20/7.000%
580,713
0.01
31.12.49/5.450%**
20,101,477
0.20
1,378,000 Live Nation Entertainment 144A 15.06.22/5.375%
1,141,885
0.01
25.01.34/1.025%**
6,347,035
0.06
25.07.31/1.010%**
300,782
0.00
25.03.34/2.345%**
111,140
0.00
25.11.32/1.415%**
5,442,604
0.05
25.03.34/1.970%**
1,287,706
0.01
25.08.33/1.190%**
5,934,306
0.06
25.03.34/0.965%**
3,479,765
0.03
25.06.34/1.880%**
1,222,132
0.01
25.10.33/1.190%**
610,415
0.01
25.07.34/1.070%**
1,572,686
0.02
25.10.33/1.190%**
2,208,323
0.02
25.07.34/1.782%**
576,330
0.01
25.03.34/1.025%**
2,885,508
0.03
25.08.35/0.640%**
139,816
0.00
25.03.34/2.045%**
2,431,856
0.02
25.01.36/0.370%**
11,887,218
0.12
25.08.34/1.070%**
3,294,775
0.03
25.08.34/1.145%**
678,956
0.01
25.08.34/1.115%**
1,234,093
0.01
25.08.34/1.190%**
25,680
0.00
25.09.34/1.190%**
2,482,016
0.02
25.09.34/1.295%**
147,890
0.00
25.05.34/1.070%**
9,520,836
0.09
25.07.34/2.045%**
1,327,525
0.01
25.07.34/1.145%**
84,018
0.00
25.09.34/1.280%**
178,800
0.00
382,194
6,993,509
7,442,839
1,574,627
1,977,984
745,194
170,609
14,784,926
Long Beach Mortgage Loan Trust
2001-2 M1
Long Beach Mortgage Loan Trust
2002-5 M1
Long Beach Mortgage Loan Trust
2003-4 M1
Long Beach Mortgage Loan Trust
2004-2 M3
Long Beach Mortgage Loan Trust
2004-3 M2
Long Beach Mortgage Loan Trust
2004-3 M4
Long Beach Mortgage Loan Trust
2005-WL2 M1
Long Beach Mortgage Loan Trust
2006-WL2 2A3
24,254,000 Morgan Stanley
8,281,885
288,658
1,764,808
4,410,362
787,043
2,818,618
3,668,388
3,100,856
1,210,000 M/I Homes
15.11.18/8.625%
1,040,085
0.01
2,450,000 Magnachip Semiconductor
15.07.21/6.625%
1,838,828
0.02
1,750,000 Marina District Finance 15.08.18/9.875%
1,505,106
0.01
4,133,930
919,040
11,150,000 MarkWest Energy Partners
15.02.23/5.500%
9,401,622
0.09
1,288,000 Martin Midstream Partners
15.02.21/7.250%
982,347
0.01
25.09.34/1.070%**
1,140,949
0.01
32,819
25.12.34/6.000%
3,629,214
0.04
3,112,786
25.04.35/5.500%
449,749
0.00
190,478
25.08.35/5.750%
115,553
0.00
12,566,894
25.12.35/5.500%
702,651
0.01
1,726,135
25.06.21/5.500%
509,364
0.00
115,933
25.09.34/1.145%**
421,411
0.00
230,924
1,496,959
4,305,158
536,739
158,173
951,065
661,098
573,546
Master Asset Backed Securities Trust
2004-OPT2
MASTR Alternative Loan Trust 2004-12
3A1
MASTR Alternative Loan Trust 2005-3
1A1
MASTR Alternative Loan Trust 2005-5
3A1
MASTR Alternative Loan Trust 2005-6
1A2
MASTR Alternative Loan Trust 2006-3
3A1
Mastr Asset Backed Securities Trust
2004-OPT2 M2
1,516,691
Morgan Stanley ABS Capital I 2004HE1 M1
Morgan Stanley ABS Capital I 2004HE2 M3
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust
2004-HE2 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust
2004-NC3 M1
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2003-HE3 M1
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2003-NC10 M1
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE3 M1
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE3 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE6 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE6 M3
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE7 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE7 M3
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE8 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-HE8 M3
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-NC5 M1
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-NC6 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-NC7 M3
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-NC8 M3
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
1,298,224
1,528,922
997,991
741,364
918,713
1,537,691
2,671,500
763,427
108,538
8,230,000
2,635,000
6,335,000
3,175,000
9,525,000
5,300,000
1,556,900
416,205
95,501
4,494,985
銘柄
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-OP1 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-OP1 M3
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-OP1 M4
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-OP1 M5
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-WMC2 M1
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2004-WMC2 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2005-HE1 M2
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2005-HE1 M3
Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2005-NC1 M3
Morgan Stanley Capital I Trust 2005HQ7 C
Morgan Stanley Capital I Trust 2006HQ10 AJ
Morgan Stanley Capital I Trust 2006HQ8 C
Morgan Stanley Capital I Trust 2006HQ9 D
Morgan Stanley Capital I Trust 2007HQ11 AJ
Morgan Stanley Capital I Trust 2007HQ11 B
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2004-8AR 4A1
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2004-9 1A
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2005-4 1A
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2006-2 1A
17,904,837 MortgageIT Trust 2005-3 A1
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
25.11.34/1.085%**
1,040,387
0.01
653,084
25.11.34/1.190%**
1,155,341
0.01
3,342,699
25.11.34/1.595%**
712,783
0.01
593,166
25.11.34/1.745%**
521,735
0.01
343,437
25.07.34/1.085%**
727,865
0.01
80,385
25.07.34/1.970%**
1,216,626
0.01
804,135
25.12.34/0.875%**
2,132,185
0.02
25.12.34/0.950%**
519,881
0.01
25.01.35/0.935%**
72,933
0.00
14.11.42/5.206%**
6,851,602
0.07
12.11.41/5.389%**
2,232,930
0.02
12.03.44/5.492%**
5,258,621
0.05
12.07.44/5.862%**
2,622,092
0.03
12.02.44/5.508%**
8,137,282
0.08
12.02.44/5.538%**
4,346,635
0.04
25.10.34/2.429%**
1,275,425
0.01
25.11.34/5.619%**
340,780
0.00
25.08.35/5.000%
80,802
0.00
4,931,510
25.02.21/5.250%
3,594,220
0.03
730,752
0.14
1,254,483
0.01
4,445,000 MPH Acquisition Holdings 144A 01.04.22/6.625%
3,793,319
0.04
974,134
0.01
15.11.24/5.250%
1,575,000 MTR Gaming Group 01.08.19/11.500%
1,389,542
0.01
812,000 Mustang Merger 144A 15.08.21/8.500%
639,391
0.01
450,000 Mylan 144A
15.07.20/7.875%
395,273
0.00
318,000 NAI Entertainment Holdings 144A
01.08.18/5.000%
270,067
0.00
498,000 National Mentor Holdings 144A 15.02.18/12.500%
427,555
0.00
120,000 Nationstar Mortgage 01.05.19/9.625%
105,375
0.00
136,000 Nationstar Mortgage 01.10.20/7.875%
108,631
0.00
56,000 Nationstar Mortgage 01.07.21/6.500%
41,349
0.00
110,000 NCR
15.12.21/5.875%
93,646
0.00
501,000 NCR
15.07.22/5.000%
398,436
0.00
833,000 NCR
15.12.23/6.375%
717,742
0.01
1,403,000 Neiman Marcus Group 144A 15.10.21/8.000%
1,223,335
0.01
4,000,000 Neiman Marcus Group 144A 15.10.21/8.750%
3,512,504
0.03
1,200,000 Netflix
01.02.21/5.375%
1,026,942
0.01
3,120,000 Netflix 144A
01.03.24/5.750%
2,681,871
0.03
1,560,000 Neuberger Berman Group 144A 15.03.20/5.625%
1,350,583
0.01
25.11.33/2.645%**
348,312
0.00
25.08.34/1.100%**
65,426
0.00
25.08.34/1.970%**
1,400,973
0.01
439,808
85,914
1,826,252
New Century Home Equity Loan Trust
2003-B M2
New Century Home Equity Loan Trust
2004-2 M2
New Century Home Equity Loan Trust
2004-2 M4
New Century Home Equity Loan Trust
2004-3 M2
New Century Home Equity Loan Trust
2004-3 M3
New Century Home Equity Loan Trust
2004-4 M2
New Century Home Equity Loan Trust
2005-1 M3
New Century Home Equity Loan Trust
Series 2003-3 M1
時価
25.08.34/2.420%**
436,142
0.00
25.11.34/1.145%**
2,646,577
0.03
25.11.34/1.235%**
423,757
0.00
25.02.35/0.965%**
259,215
0.00
25.03.35/0.950%**
54,548
0.00
25.07.33/1.355%**
637,157
0.01
7,124,002
0.07
15.07.19/5.125%
359,039
0.00
656,000 NGL Energy Partners 144A
15.10.21/6.875%
538,188
0.01
01.10.20/4.500%
1,335,720
0.01
4,684,000 Nielsen Finance 144A 15.04.22/5.000%
3,900,727
0.04
770,615
0.01
51,511
0.00
01.11.19/7.027%
273,921
0.00
25.12.33/2.645%**
757,528
0.01
25.09.34/1.970%**
3,959,813
0.04
2,250,000 NRG Energy
01.09.20/8.250%
1,989,698
0.02
1,691,000 NRG Energy
15.05.21/7.875%
1,507,910
0.02
3,048,000 NRG Energy
15.03.23/6.625%
2,613,699
0.03
2,450,000 NRG Energy 144A
01.05.24/6.250%
2,065,554
0.02
1,511,000 Nuance Communications 144A 15.08.20/5.375%
1,258,326
0.01
15.03.22/6.875%
721,597
0.01
570,000 Oppenheimer Holdings 15.04.18/8.750%
495,832
0.01
25.08.32/0.670%**
3,855,492
0.04
25.08.32/0.710%**
553,155
0.01
25.11.32/0.930%**
4,277,777
0.04
25.11.32/0.970%**
515,035
0.01
25.02.33/1.010%**
1,025,766
0.01
25.04.33/1.145%**
374,376
0.00
25.06.33/1.730%**
528,803
0.01
25.08.33/0.810%**
3,957,555
0.04
25.08.33/0.810%**
324,096
0.00
25.08.33/1.145%**
2,143,158
0.02
25.08.33/2.495%**
264,891
0.00
25.05.34/0.965%**
4,322,931
0.04
25.11.34/1.025%**
636,221
0.01
01.03.20/8.500%
2,268,480
0.02
15.01.22/5.000%
787,319
0.01
1,610,000 Nielsen Finance
4,919,000 NII Capital
01.04.21/7.625%
Nomura Asset Acceptance Corp
60,714 Alternative Loan Trust Series 2005-
25.03.35/5.159%**
WF1 2A5
5,390,000
14,160,369
2004-2 M6
償還日
純資産に
占める
割合(%)
453,000 NGL Energy Partners 144A
948,087
25.08.35/0.470%**
銘柄
New Century Home Equity Loan Trust
8,268,000 Nexstar Broadcasting 15.11.20/6.875%
292,700
1,470,000 MPG Holdco I 144A 15.10.22/7.375%
1,136,000 MSCI 144A
株数/
額面金額
Northwest Airlines 2007-1 Class A
Pass Through Trust
NovaStar Mortgage Funding Trust
2003-3 M2
NovaStar Mortgage Funding Trust
Series 2004-2 M4
960,000 Oasis Petroleum
5,425,031
659,411
1,326,787
523,376
680,068
5,077,313
414,580
2,839,382
347,221
5,647,759
812,666
Option One Mortgage Loan Trust
2002-3 A1
Option One Mortgage Loan Trust
2002-3 A2
Option One Mortgage Loan Trust
2002-6 A1
Option One Mortgage Loan Trust
2002-6 A2
Option One Mortgage Loan Trust
2003-1 A2
Option One Mortgage Loan Trust
2003-2 M1
Option One Mortgage Loan Trust
2003-3 M1A
Option One Mortgage Loan Trust
2003-5 A1
Option One Mortgage Loan Trust
2003-5 A2
Option One Mortgage Loan Trust
2003-5 M1
Option One Mortgage Loan Trust
2003-5 M2
Option One Mortgage Loan Trust
2004-2 M1
Option One Mortgage Loan Trust
2004-3 M2
2,614,000 Oshkosh
935,000
Owens-Brockway Glass Container
144A
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
20
21
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
621,000
銘柄
Owens-Brockway Glass Container
144A
500,000 PAETEC Holding
償還日
15.01.25/5.375%
時価
純資産に
占める
割合(%)
517,794
0.01
01.12.18/9.875%
435,353
0.00
1,643,000 Par Pharmaceutical 15.10.20/7.375%
1,425,827
0.01
1,655,000 Parker Drilling
01.08.20/7.500%
1,105,326
0.01
1,145,000 Parker Drilling
15.07.22/6.750%
717,507
0.01
9,143,000 Party City Holdings 01.08.20/8.875%
8,122,940
0.08
1,505,000 Patriot Merger 144A 15.07.21/9.000%
1,306,068
0.01
667,000 PC Nextco Holdings 15.08.19/8.750%
558,212
0.01
77,000 Penn Virginia Resource Partners 01.06.20/8.375%
68,092
0.00
74,000 Penske Automotive Group
62,562
0.00
594,546
0.01
4,307,146
0.04
15.10.20/5.375%
252,925
0.00
15.03.19/5.250%
1,149,263
0.01
1,050,705
People’s Choice Home Loan
Securities Trust 2004-2 M3
4,975,000 Petco Animal Supplies 144A
300,000 PH Glatfelter
1,635,000 PHI
01.10.22/5.750%
25.10.34/1.895%**
01.12.18/9.250%
970,000 Pinnacle Entertainment 15.04.21/7.500%
837,306
0.01
2,500,000 Pinnacle Entertainment 01.08.21/6.375%
2,133,475
0.02
1,744,000 Pittsburgh Glass Works 144A 15.11.18/8.000%
1,524,262
0.02
5,891,000 Polymer Group
01.02.19/7.750%
5,100,181
0.05
5,150,000 PolyOne
15.03.23/5.250%
4,293,429
0.04
15.02.22/7.375%
8,656,086
0.08
2,746,000 Post Holdings 144A
01.12.21/6.750%
2,213,220
0.02
2,800,000 Post Holdings 144A
15.12.22/6.000%
2,167,281
0.02
79,000 Prestige Brands
01.02.20/8.125%
69,372
0.00
1,825,000 Prestige Brands 144A 15.12.21/5.375%
1,467,151
0.02
10,403,000 Post Holdings
910,000 Prince Mineral Holding 144A
15.12.19/12.500%
770,958
0.01
3,325,000 Progress Residential 2014-SFR1 E
17.10.31/4.312%**
2,748,864
0.03
株数/
額面金額
4,343,305
1,038,959
2,588,134
390,591
659,692
2,383,701
896,240
8,689,572
1,448,645
393,388
555,987
264,672
487,990
99,480
銘柄
Renaissance Home Equity Loan Trust
2002-3 M1
Renaissance Home Equity Loan Trust
2003-1 M1
Renaissance Home Equity Loan Trust
2003-3 A
Renaissance Home Equity Loan Trust
2003-3 M1
Renaissance Home Equity Loan Trust
2003-3 M2F
Renaissance Home Equity Loan Trust
2003-4 M1
Renaissance Home Equity Loan Trust
2003-4 M2F
Renaissance Home Equity Loan Trust
2004-1 AV3
Renaissance Home Equity Loan Trust
2005-1 AF6
Renaissance Home Equity Loan Trust
2005-2 AV3
Renaissance Home Equity Loan Trust
2005-4 A3
Residential Asset Securitization Trust
2004-A6 A1
Residential Asset Securitization Trust
2004-A8 A1
Residential Asset Securitization Trust
2005-A14 A1
時価
25.12.32/1.670%**
3,503,986
0.03
25.06.33/1.670%**
756,337
0.01
25.12.33/0.670%**
2,085,361
0.02
25.12.33/0.900%**
308,196
0.00
25.12.33/5.681%**
503,945
0.01
25.03.34/1.020%**
1,808,168
0.02
25.03.34/5.744%**
642,932
0.01
25.05.34/0.640%**
6,925,815
0.07
25.05.35/4.970%**
1,215,741
0.01
25.08.35/0.540%**
295,087
0.00
25.02.36/5.565%**
449,861
0.01
25.08.19/5.000%
225,065
0.00
25.11.34/5.250%
417,745
0.00
25.12.35/5.500%
73,860
0.00
25.04.35/5.500%
963,166
0.01
25.07.35/6.000%
1,192,859
0.01
7,900,000 Progress Residential Trust 2014-SFR1 A 17.10.31/1.262%**
6,434,735
0.06
15,385,000 Prudential Financial 15.09.42/5.875%**
13,456,310
0.13
21,673,000 Prudential Financial 15.06.43/5.625%**
18,462,643
0.18
17,708,000 Prudential Financial 15.03.44/5.200%**
14,555,395
0.14
01.05.23/5.250%
2,123,414
0.02
863,000 Revlon Consumer Products 15.02.21/5.750%
715,129
0.01
995,000 Quad/Graphics 144A 01.05.22/7.000%
779,388
0.01
1,850,000 Reynolds Group Issuer 15.05.18/8.500%
1,567,560
0.02
02.07.22/5.125%
39,119
0.00
3,803,000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/7.125%
3,254,317
0.03
15.10.20/7.375%
430,282
0.00
3,860,000 Reynolds Group Issuer 15.02.21/6.875%
3,369,165
0.03
15.02.20/9.250%
858,543
0.01
1,950,000 Reynolds Group Issuer 15.02.21/8.250%
1,658,604
0.02
1,457,000 Radio Systems 144A 01.11.19/8.375%
1,291,443
0.01
1,155,513 RFMSI Series 2004-S9 Trust 2A1 25.12.19/4.750%
968,475
0.01
495,000 Rain CII Carbon 144A 01.12.18/8.000%
414,265
0.00
600,729 RFMSI Series 2005-S7 Trust A6
25.11.35/5.500%
501,724
0.01
2,463,000 Rain CII Carbon 144A 15.01.21/8.250%
2,086,669
0.02
638,649 RFMSI Trust 2005-S1 2A1 25.02.20/4.750%
543,863
0.01
7,897,950 RALI Series 2005-QS6 Trust A1
25.05.35/5.000%
6,172,776
0.06
81,148 RFMSI Trust 2006-S10 2A1 25.10.21/5.500%
66,184
0.00
43,071 RALI Trust 2003-QS20 CB 25.11.18/5.000%
36,521
0.00
130,007 RFMSI Trust 2006-S12 2A2 25.12.36/6.000%
105,335
0.00
5,334,968 RALI Trust 2004-QA3 CB2 25.08.34/3.476%**
4,535,473
0.04
15.04.21/5.000%
3,195,060
0.03
185,041 RALI Trust 2004-QS15 A2 25.11.34/0.570%**
147,283
0.00
775,000 Rite Aid
15.06.21/6.750%
660,374
0.01
453,244 RALI Trust 2005-QS17 A3 25.12.35/6.000%
335,206
0.00
788,000 Rivers Pittsburgh Borrower 144A 15.06.19/9.500%
691,963
0.01
245,563 RALI Trust 2005-QS2 A1 25.02.35/5.500%
200,899
0.00
893,000 RJS Power Holdings 144A 15.07.19/5.125%
730,784
0.01
5,837,422 RALI Trust 2006-QS1 A7 25.01.36/5.750%
4,265,336
0.04
150,000 Rockies Express Pipeline 144A
15.01.19/6.000%
124,298
0.00
943,886 RALI Trust 2006-QS4 A2 25.04.36/6.000%
650,135
0.01
2,951,000 Rosetta Resources
01.05.21/5.625%
2,238,780
0.02
563,367 RAMP Trust 2002-RS2 AI5 25.03.32/6.030%**
460,680
0.01
2,550,000 Rosetta Resources
01.06.22/5.875%
1,908,700
0.02
71,366 RAMP Trust 2004-RS11 M1 25.11.34/1.100%**
58,234
0.00
1,950,000 Rosetta Resources
01.06.24/5.875%
1,416,198
0.01
2,756,352 RAMP Trust 2004-RS9 MII1 25.09.34/1.145%**
2,150,628
0.02
239,000 RR Donnelley & Sons 15.06.20/7.625%
216,786
0.00
3,396,000 Range Resources
2,821,390
0.03
200,000 RR Donnelley & Sons 15.03.21/7.875%
182,960
0.00
1,745,248 RASC Series 2001-KS3 Trust AII 25.09.31/0.630%**
1,347,603
0.01
750,000 RR Donnelley & Sons 15.02.22/7.000%
660,502
0.01
559,824 RASC Trust 2005-KS2 M1 25.03.35/0.815%**
423,994
0.00
645,000 RR Donnelley & Sons 15.11.23/6.500%
543,648
0.01
2,784,000 QEP Resources
45,000 QVC
497,000 QVC 144A
1,190,000 Radio One 144A
15.03.23/5.000%
1,275,000
1,571,570
Residential Asset Securitization Trust
償還日
純資産に
占める
割合(%)
2005-A3 A2
Residential Asset Securitization Trust
2005-A8CB A11
3,875,000 RHP Hotel Properties
3,063,333 RASC Trust 2006-KS5 A3
25.07.36/0.330%**
2,436,404
0.02
595,000 RSP Permian 144A
01.10.22/6.625%
458,707
0.01
355,817 RASC Trust 2006-KS7 A3
25.09.36/0.320%**
286,017
0.00
920,000 Ryerson
15.10.17/9.000%
781,326
0.01
613,000 Rayonier AM Products 144A
01.06.24/5.500%
417,618
0.00
860,000 Sabine Oil & Gas
15.02.17/9.750%
375,821
0.00
1,289,000 RCN Telecom Services 144A
15.08.20/8.500%
1,097,363
0.01
489,000 Sabine Pass Liquefaction 01.02.21/5.625%
399,164
0.00
2,120,000 Realogy 144A
15.01.20/7.625%
1,879,107
0.02
4,348,000 Sabine Pass Liquefaction 15.03.22/6.250%
3,634,358
0.04
2,700,000 Realogy 144A
01.12.21/5.250%
2,178,928
0.02
10,046,000 Sabine Pass Liquefaction 15.04.23/5.625%
8,158,995
0.08
1,089,000 Regal Entertainment Group 01.02.25/5.750%
833,804
0.01
890,000 Sabine Pass Liquefaction 15.05.24/5.750%
726,641
0.01
2,190,000 Regency Energy Partners
15.07.21/6.500%
1,841,838
0.02
4,033,000 Sabre 144A
15.05.19/8.500%
3,570,579
0.04
1,750,000 Regency Energy Partners
15.04.23/5.500%
1,395,624
0.01
1,095,000 Salix Pharmaceuticals 144A 15.01.21/6.000%
925,434
0.01
1,750,000 Regency Energy Partners
01.11.23/4.500%
1,336,153
0.01
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
1,067,000 Sally Holdings
15.11.19/6.875%
939,160
0.01
4,150,000 SandRidge Energy
15.10.22/8.125%
2,258,392
0.02
1,340,000 Sanmina 144A
01.06.19/4.375%
1,099,348
0.01
964,554
1,336,547
907,845
1,025,815
SASCO Mortgage Loan Trust 2004GEL3 M1
Saxon Asset Securities Trust 2003-3
M1
Saxon Asset Securities Trust 2004-2
AF3
Saxon Asset Securities Trust 2004-2
25.08.34/1.730%**
25.12.33/1.130%**
25.08.35/4.820%**
1,041,707
760,793
0.01
0.01
0.01
809,808
0.01
1,566,000 SBA Communications 144A 15.07.22/4.875%
1,252,480
0.01
5,044,000 SBA Telecommunications 15.07.20/5.750%
4,253,199
0.04
1,170,000 Scientific Games 144A 01.01.22/7.000%
981,584
0.01
MV2
25.08.35/1.955%**
757,834
4,325,000 Scientific Games 144A 01.12.22/10.000%
株数/
額面金額
300,000
10,435,000 Sprint Communications 144A 15.11.18/9.000%
9,807,684
0.10
5,930,000 Sprint Communications 144A 01.03.20/7.000%
5,305,077
0.05
1,670,000 Standard Pacific
15.01.21/8.375%
1,571,148
0.02
2,585,000 Station Casinos
01.03.21/7.500%
2,195,356
0.02
158,000 Steel Dynamics
15.08.19/6.125%
137,982
0.00
195,000 Steel Dynamics
15.03.20/7.625%
167,924
0.00
608,000 Steel Dynamics
15.08.22/6.375%
533,901
0.01
2,070,000 Steel Dynamics
15.04.23/5.250%
1,738,287
0.02
625,000 Steel Dynamics 144A 01.10.21/5.125%
524,995
0.01
1,480,000 Steel Dynamics 144A 01.10.24/5.500%
1,253,865
0.01
25.01.35/2.485%**
389,444
0.00
25.02.35/2.480%**
1,304,829
0.01
25.02.35/2.513%**
1,721,313
0.02
25.10.33/2.720%**
1,613,153
0.02
25.11.33/1.145%**
1,053,977
0.01
25.04.33/1.595%**
138,314
0.00
25.07.33/1.295%**
4,879,752
0.05
25.02.34/1.145%**
1,319,991
0.01
25.02.34/2.870%**
75,196
0.00
25.07.34/0.970%**
6,797,815
0.07
25.08.34/1.220%**
953,883
0.01
25.09.34/1.100%**
150,677
0.00
25.09.34/1.410%**
700,392
0.01
25.07.35/0.890%**
3,910,179
0.04
25.03.46/1.573%**
470,432
0.01
25.11.33/5.838%**
609,105
0.01
335,368 Structured Asset Securities 2003-35 B1 25.12.33/5.532%**
231,717
0.00
5,998,130
0.06
225,476
0.00
1,026,888
0.01
490,274
3,285,268
0.03
872,684
0.01
5,785,000 Sealed Air 144A
15.09.21/8.375%
5,354,229
0.05
860,000 Sealed Air 144A
01.12.22/4.875%
709,097
0.01
417,000 Sealed Air 144A
01.04.23/5.250%
352,425
0.00
860,000 Sealed Air 144A
01.12.24/5.125%
716,188
0.01
25.02.34/0.950%**
1,018,296
0.01
1,359,308
25.02.34/1.820%**
694,597
0.01
171,064
25.03.35/1.145%**
3,878,396
0.04
6,083,872
25.01.35/0.845%**
6,147,402
0.06
1,659,485
25.08.34/1.145%**
9,134,263
0.09
93,233
15.06.21/7.500%
1,812,267
0.02
15.05.21/5.875%
2,026,410
0.02
411,048
0.00
13,478,000 Serta Simmons Holdings 144A 01.10.20/8.125%
11,821,491
0.11
6,097,000 Service Corp International 15.01.22/5.375%
5,177,984
0.05
943,612
4,952,314
7,861,885
11,836,919
2004-NC1 M1
Securitized Asset Backed Receivables
2004-OP1 M2
Securitized Asset Backed Receivables
2005-FR2 M2
Securitized Asset Backed Receivables
2005-OP1 M2
Securitized Asset Backed Receivables
Trust 2004-OP2 M1
2,187,000 SemGroup
2,470,000
Seminole Hard Rock Entertainment
144A
531,311 Sequoia Mortgage Trust 2007-3 1A1
20.07.36/0.365%**
470,000 Service Corp. International
01.04.16/6.750%
406,895
0.00
19,000 Service Corp. International
15.06.17/7.000%
16,906
0.00
1,095,000 Shearer’s Foods/Chip Fin 144A
01.11.19/9.000%
990,891
0.01
01.09.21/9.750%
2,082,457
0.02
1,290,000 Signode Industrial Group 144A
01.05.22/6.375%
1,031,736
0.01
9,550,000 Sinclair Television Group
01.04.21/5.375%
7,797,659
0.08
1,500,000 Sinclair Television Group
01.10.22/6.125%
1,228,838
0.01
1,619,000 Sinclair Television Group144A 01.08.24/5.625%
1,296,538
0.01
6,300,000 Sirius XM Radio 144A 15.05.20/4.250%
5,129,617
0.05
1,090,000 Sirius XM Radio 144A 01.10.20/5.875%
927,948
0.01
4,555,000 Sirius XM Radio 144A 01.08.21/5.750%
3,868,413
0.04
2,193,000 Sirius XM Radio 144A 15.05.23/4.625%
1,704,226
0.02
6,796,000 Sirius XM Radio 144A 15.07.24/6.000%
5,743,604
0.06
1,559,000 Sitel
1,002,647
0.01
2,245,000
Shingle Springs Tribal Gaming
Authority 144A
265,000 Sitel 144A
01.04.18/11.500%
2,159,955
1,974,871
8,643,213
1,210,338
206,497
880,806
5,025,000
675,141
692,811
6,975,300
264,607
1,260,812
Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust
Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust
Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust
Structured Asset Investment Loan Trust
2003-BC11 M2
Structured Asset Investment Loan Trust
2003-BC12 M1
Structured Asset Investment Loan Trust
2003-BC3 M1
Structured Asset Investment Loan Trust
2003-BC7 M1
Structured Asset Investment Loan Trust
2004-1 M1
Structured Asset Investment Loan Trust
2004-1 M2
Structured Asset Investment Loan Trust
2004-6 A3
Structured Asset Investment Loan Trust
2004-7 M1
Structured Asset Investment Loan Trust
2004-8 M2
Structured Asset Investment Loan Trust
2004-BNC1 A5
Structured Asset Investment Loan Trust
2005-HE2 M1
Structured Asset Mortgage
Investments II Trust 2005-AR7 5A1
Structured Asset Securities 2003-32
5A1
Structured Asset Securities 2004-10
1A1
Structured Asset Securities 2005-6
2A3
Structured Asset Securities Mor Cer
Ser 2003-31A 2A1
25.06.34/5.427%**
25.05.35/5.500%
25.10.33/2.437%**
217,681
0.00
33,000 Suburban Propane Partners 01.08.21/7.375%
28,639
0.00
3,260,000 Six Flags Entertainment 144A 15.01.21/5.250%
2,701,413
0.03
870,000 Summit Midstream Holdings 01.07.21/7.500%
756,796
0.01
1,283,000 SM Energy
15.02.19/6.625%
1,033,411
0.01
4,291,000 Sun Merger Sub 144A
01.08.18/5.250%
3,608,826
0.04
2,558,000 SM Energy
15.11.21/6.500%
2,056,423
0.02
5,915,000 Sun Merger Sub 144A
01.08.21/5.875%
4,950,260
0.05
6,600,000 SM Energy
01.01.23/6.500%
5,267,739
0.05
3,270,000 SunGard Data Systems 15.11.18/7.375%
2,807,437
0.03
2,550,000 SM Energy
15.01.24/5.000%
1,818,710
0.02
1,780,000 SunGard Data Systems 01.11.19/6.625%
1,493,350
0.02
1,305,000 Smithfield Foods
01.07.17/7.750%
1,192,212
0.01
1,883,000 SunGard Data Systems 15.11.20/7.625%
1,651,237
0.02
3,894,000 Smithfield Foods
15.08.22/6.625%
3,392,597
0.03
14,640,474
0.14
15.01.19/9.125%
172,739
0.00
1,062,000 Talos Production 144A 15.02.18/9.750%
748,683
0.01
1,248,245
Specialty Underwriting & Residential
Finance Trust Series 2004-BC1 M2
01.08.17/11.000%
1,585,217
144A
15.05.18/10.750%
時価
0.00
01.12.20/6.500%
Securitized Asset Backed Receivables
償還日
243,649
960,000 Sealed Air 144A
1,320,732
銘柄
Speedy Cash Intermediate Holdings
純資産に
占める
割合(%)
25.02.35/1.775%**
981,936
0.01
17,680,000 SunTrust Banks
200,000 Syniverse Holdings
31.12.49/5.625%**
1,675,000 Spectrum Brands
15.11.20/6.375%
1,450,145
0.01
485,000 Targa Resources Partners 01.02.21/6.875%
412,089
0.00
5,865,000 Spectrum Brands
15.11.22/6.625%
5,160,848
0.05
500,000 Targa Resources Partners 01.05.23/5.250%
398,539
0.00
1,425,000 Spectrum Brands 144A 15.12.24/6.125%
1,195,519
0.01
3,850,000 Targa Resources Partners 15.11.23/4.250%
2,904,618
0.03
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
22
23
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
268,000 Taylor Morrison Communities 144A 15.04.20/7.750%
235,890
0.00
815,000 Teleflex 144A
15.06.24/5.250%
670,313
0.01
2,000,000 Tempur Sealy International 15.12.20/6.875%
1,756,252
0.02
8,650,000 Tenet Healthcare
01.02.20/6.750%
7,526,822
0.07
7,121,000 Tenet Healthcare
01.10.20/6.000%
6,332,166
0.06
1,844,000 Tenet Healthcare
01.04.21/4.500%
1,533,595
0.02
2,037,000 Tenet Healthcare
01.10.21/4.375%
1,670,131
0.02
13,997,000 Tenet Healthcare
01.04.22/8.125%
12,948,215
0.13
1,363,000 Tenet Healthcare 144A
01.03.19/5.000%
1,128,051
0.01
3,750,000 Tenet Healthcare144A 01.03.19/5.500%
3,160,017
0.03
9,934,000 Tesoro Logistics
01.10.20/5.875%
8,147,976
0.08
5,600,000 Tesoro Logistics
15.10.21/6.125%
4,635,384
0.05
953,000 Tesoro Logistics 144A 15.10.19/5.500%
786,431
0.01
914,000 Tesoro Logistics 144A 15.10.22/6.250%
757,390
0.01
11,744,124
0.11
1,985,004
0.02
15.10.20/5.500%
484,768
0.01
460,000 TransUnion Holding 15.06.18/8.125%
389,715
0.00
15.08.20/6.375%
591,795
0.01
01.11.18/7.625%
3,008,229
0.03
541,331 UAL 2007-1 Pass Through Trust 02.07.22/6.636%
482,052
0.01
20,132,000
Texas Competitive Electric Holdings
144A
01.10.20/11.500%
2,343,000 Tops Holding/Tops Markets 15.12.17/8.875%
600,000 TransDigm
715,000 Tronox Finance
3,525,000 Tutor Perini
株数/
額面金額
1,605,000
5,000,000
4,984,081
7,254,939
1,701,669
1,327,597
2,197,450
銘柄
Wachovia Bank Commercial Mortgage
Trust Series 2007-C33 B
Wachovia Bank Commercial Mortgage
Trust Series 2007-C34 AJ
WaMu Mortgage Pass Through 2004
Certificates 2004-AR10 A1B
WaMu Mortgage Pass Through 2004
Certificates 2005-AR14 1A3
WaMu Mortgage Pass Through
Certificates 2005-AR16 1A1
WaMu Mortgage Pass Through
Certificates 2005-AR5 A6
WaMu Mortgage Pass-Through
Certificates 2004-AR11 A
575,000
WaMu Mortgage Pass-Through
Certificates Series 2005-AR7 A3
1,497,942
0.02
910,159
0.01
15.02.19/7.500%
367,329
0.00
1,234,000 United Rentals North America 15.07.18/5.750%
1,063,660
0.01
5,175,000 United Rentals North America 15.05.20/7.375%
4,604,381
0.05
642,847 Mortgage Pass-Through Certificates
5,430,000 United Rentals North America 01.02.21/8.250%
4,895,422
0.05
2005-10 4CB1
11,180,000 United Rentals North America 15.04.22/7.625%
0.10
4,555,831
0.05
305,000 Universal Health Services 144A
01.08.19/3.750%
251,796
0.00
445,000 Universal Health Services 144A
0.01
15.05.46/5.950%**
4,302,626
0.04
25.07.44/0.590%**
3,966,606
0.04
25.12.35/2.342%**
5,793,797
0.06
25.12.35/2.339%**
1,341,662
0.01
25.05.35/2.369%**
1,094,172
0.01
25.10.34/2.426%**
1,807,978
0.02
25.01.36/2.366%**
295,993
0.00
25.08.35/2.362%**
467,468
0.01
25.12.35/2.342%**
4,286,411
0.04
25.03.35/5.500%
570,321
0.01
25.12.35/5.750%
506,742
0.01
25.06.35/5.500%
351,621
0.00
25.07.36/6.500%
76,030
0.00
1A4
15.02.19/7.500%
10,122,620
1,351,548
WaMu Mortgage Pass-Through
5,351,739 Certificates Series Trust 2005-AR14
15.02.19/8.625%
01.04.20/9.000%
15.02.51/5.941%**
1A3A
1,115,000 Unifrax I 144A
5,122,000 United Surgical Partners International
時価
WaMu Mortgage Pass-Through
361,482 Certificates Series 2005-AR18 Trust
1,925,000 UCI International
450,000 Unifrax I/Unifrax Holding 144A
償還日
純資産に
占める
割合(%)
Washington Mutual Alternative
701,541 Mortgage Pass-Through Certificates
2005-1 1A3
Washington Mutual Alternative
Washington Mutual Alternative
456,468 Mortgage Pass-Through Certificates
2005-4 CB7
01.08.22/4.750%
374,559
0.00
950,000 Univision Communications 144A 01.11.20/7.875%
840,095
0.01
1,415,000 Univision Communications 144A 15.05.21/8.500%
1,248,382
0.01
2006-5 2CB5
5,109,000 Univision Communications 144A 15.09.22/6.750%
4,517,940
0.04
1,733,000 WCI Communities
15.08.21/6.875%
1,439,630
0.01
3,635,000 Univision Communications 144A 15.05.23/5.125%
3,072,101
0.03
1,285,000 Wells Enterprises 144A 01.02.20/6.750%
1,088,660
0.01
15.11.21/5.375%
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0.04
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0.21
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0.01
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778,655
0.01
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10,712,756
0.10
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28,331
0.00
25.04.34/0.800%**
725,221
0.01
1,713,000 USI/New York 144A 15.01.21/7.750%
1,391,236
0.01
2,943,000 Vail Resorts
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0.03
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0.00
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0.01
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25.05.34/0.770%**
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0.04
01.10.20/7.000%
5,108,550
0.05
221,698
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174,062
0.00
15.10.20/6.375%
2,473,285
0.02
221,698
25.10.34/5.000%**
171,660
0.00
15.08.21/6.750%
7,237,768
0.07
2,708,815
25.01.35/2.616%**
2,222,123
0.02
15.07.22/7.250%
12,293,253
0.12
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0.12
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0.13
25.08.34/2.595%**
14,730,056
0.14
25.06.35/2.614%**
3,725,200
0.04
25.10.35/5.220%**
823,686
0.01
25.12.36/5.470%**
575,926
0.01
4,376,017
US Airways 2013-1 Class B Pass
Through Trust
1,210,000 US Concrete
12,990,000 US Treasury
32,000 USG 144A
793,000
5,845,000
2,850,000
8,370,000
13,934,000
Valeant Pharmaceuticals International
144A
Valeant Pharmaceuticals International
144A
Valeant Pharmaceuticals International
144A
Valeant Pharmaceuticals International
144A
Valeant Pharmaceuticals International
144A
01.05.23/4.625%
406,082
0.00
1,093,000 Viasystems 144A
500,000 VeriSign
01.05.19/7.875%
955,286
0.01
3,497,075 VOLT XXIV A2
25.11.53/4.750%**
2,888,733
0.03
15,055,000 Voya Financial
15.05.53/5.650%**
12,368,323
0.12
2,700,000 Vulcan Materials
15.06.21/7.500%
2,603,459
0.03
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15.09.17/7.250%
1,100,798
0.01
2,311,000 W&T Offshore
15.06.19/8.500%
1,219,515
0.01
17.04.47/5.660%**
4,250,550
0.04
15.02.51/5.941%**
2,467,375
0.02
4,965,000
2,830,000
Wachovia Bank Commercial Mortgage
Trust Series 2007-C31 AJ
Wachovia Bank Commercial Mortgage
Trust Series 2007-C33 AJ
Washington Mutual Alternative
113,811 Mortgage Pass-Through Certificates
25,206,000 Wells Fargo & Co.
992,996
976,743
271,182
16,143,991
17,802,823
4,435,996
1,004,923
713,201
Wells Fargo Home Equity AssetBacked Securities 2004-2 Trust M5
Wells Fargo Home Equity Trust 2004-1
M2
Wells Fargo Home Equity Trust 2004-1
M4
Wells Fargo Home Equity Trust 2004-2
M1
Wells Fargo Home Equity Trust 2004-2
M8A
Wells Fargo Home Equity Trust 2004-2
M8B
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities 2004-BB Trust A5
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities 2004-M Trust A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities 2004-N Trust A6
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities 2004-N Trust A7
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities 2005-AR10 Trust 1A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities 2005-AR16 Trust 7A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities 2006-AR19 Trust A3
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
17,202,227
740,443
647,002
842,637
1,174,327
4,407,307
2,771,789
7,106,967
4,844,514
3,456,202
1,837,358
364,075
1,002,638
1,347,991
2,740,136
388,929
152,727
532,241
28,483
銘柄
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2004-DD 1A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2004-DD 2A6
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2004-Q 1A2
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-10 A2
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-AR11 1A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust2005-AR16 6A3
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-AR2 2A2
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-AR4 2A2
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-AR5 1A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-AR8 1A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-4 1A9
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-5 1A5
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-AR2 2A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-AR2 2A3
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-AR6 5A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-15 A1
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-2 1A13
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-2 3A2
Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2007-5 2A3
2,413,000 West 144A
941,000 Western Refining
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
25.01.35/2.615%**
14,206,969
0.14
25.01.35/2.615%**
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0.04
25.03.35/2.613%**
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0.04
25.06.35/2.606%**
2,957,622
0.03
25.04.36/5.750%
1,572,941
0.02
25.04.36/5.250%
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0.00
25.03.36/2.612%**
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0.01
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1,102,700
0.01
25.03.36/2.615%**
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0.02
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0.00
25.03.37/6.000%
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0.01
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0.00
15.07.22/5.375%
1,910,011
0.02
01.04.21/6.250%
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0.01
8,595,000 Windstream
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7,451,466
0.07
12,230,000 Windstream
01.10.21/7.750%
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0.10
973,000 Windstream
01.06.22/7.500%
807,941
0.01
2,975,000 Windstream
株数/
額面金額
銘柄
2,652,000 Bombardier 144A
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
15.01.23/6.125%
2,235,857
0.02
1,108,000 Brookfield Residential Properties 144A 01.07.22/6.125%
954,692
0.01
15.07.22/5.500%
1,634,634
0.02
15.03.21/4.750%
314,105
0.00
2,906,000 First Quantum Minerals 144A 15.02.20/6.750%
2,180,441
0.02
1,046,000 First Quantum Minerals 144A 15.02.21/7.000%
780,526
0.01
2,650,000 Garda World Security 144A 15.11.21/7.250%
2,174,083
0.02
01.10.20/9.500%
932,545
0.01
2,350,000 Jupiter Resources 144A 01.10.22/8.500%
1,462,925
0.01
555,000 KGHM International 144A 15.06.19/7.750%
473,632
0.00
5,650,000 Kodiak Oil & Gas
01.12.19/8.125%
4,787,530
0.05
645,000 Kodiak Oil & Gas
15.01.21/5.500%
535,811
0.00
480,000 Kodiak Oil & Gas
01.02.22/5.500%
398,743
0.00
1,375,000 Lundin Mining 144A 01.11.20/7.500%
1,125,228
0.01
1,205,000 Lundin Mining 144A 01.11.22/7.875%
996,044
0.01
2,000,000 Cascades 144A
380,000 Catamaran
1,160,000 HudBay Minerals
3,000,000 Masonite International 144A
15.04.21/8.250%
2,652,930
0.03
929,000 Mattamy Group 144A
15.11.20/6.500%
773,650
0.01
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15.03.21/6.500%
132,028
0.00
8,103,000 MEG Energy 144A
30.01.23/6.375%
5,996,358
0.06
4,375,000 MEG Energy 144A
31.03.24/7.000%
3,336,776
0.03
1,657,000 New Gold 144A
15.04.20/7.000%
1,376,496
0.01
1,960,000 New Gold 144A
15.11.22/6.250%
1,591,840
0.02
1,145,000 New Red Finance 144A 01.04.22/6.000%
972,411
0.01
01.12.20/5.375%
739,312
0.01
1,540,000 NOVA Chemicals 144A 01.08.23/5.250%
1,287,238
0.01
778,000 NOVA Chemicals 144A 01.05.25/5.000%
639,882
0.01
15.12.20/8.750%
3,323,707
0.03
350,000 Pacific Rubiales Energy 19.01.25/5.625%
224,748
0.00
922,000 Norbord 144A
3,785,000 Novelis
1,480,000 Precision Drilling
15.11.20/6.625%
1,092,174
0.01
2,260,000 Precision Drilling
15.12.21/6.500%
1,621,194
0.02
1,261,000 Precision Drilling 144A 15.11.24/5.250%
865,995
0.01
5,850,000 Quebecor Media
15.01.23/5.750%
4,956,156
0.05
1,715,000 Taseko Mines
15.04.19/7.750%
1,279,735
0.01
1,092,000 Teine Energy144A
30.09.22/6.875%
702,303
0.01
4,752,000 Trinidad Drilling 144A
15.01.19/7.875%
3,643,901
0.04
3,110,000 Ultra Petroleum 144A
15.12.18/5.750%
2,378,382
0.02
1,643,000 Ultra Petroleum 144A
01.10.24/6.125%
1,171,820
0.01
15.08.18/6.750%
1,685,549
0.02
15.07.21/7.500%
12,050,007
0.12
01.12.21/5.625%
751,997
0.01
1,924,000
13,485,000
903,000
Valeant Pharmaceuticals International
144A
Valeant Pharmaceuticals International
144A
Valeant Pharmaceuticals International
144A
01.04.23/7.500%
2,449,792
0.02
4,500,000 Videotron
15.07.22/5.000%
3,793,876
0.04
4,023,000 WMG Acquisition 144A 15.01.21/6.000%
3,267,334
0.03
2,425,000 Videotron 144A
15.06.24/5.375%
2,069,471
0.02
2,330,000 WMG Acquisition 144A 15.04.22/5.625%
1,815,495
0.02
91,089,344
0.89
4,059,000 WMG Acquisition 144A 15.04.22/6.750%
2,961,894
0.03
800,000 Woodside Homes 144A 15.12.21/6.750%
01.04.18/7.750%
2,637,857
0.03
15.12.16/5.625%
1,019,265
0.01
15.06.17/6.000%
1,142,643
0.01
01.05.18/6.875%
919,386
0.01
ルクセンブルク
659,625
0.01
3,125,000 APERAM 144A
59,000 WPX Energy
15.01.17/5.250%
49,273
0.00
Beverage Packaging Holdings
8,662,000 WPX Energy
15.01.22/6.000%
6,952,719
0.07
991,000 WR Grace & Co-Conn 144A 01.10.21/5.125%
839,581
0.01
333,000 WR Grace & Co-Conn 144A 01.10.24/5.625%
1,255,000
1,415,000
Luxembourg II 144A
Beverage Packaging Holdings
287,268
0.00
15.03.22/5.375%
2,249,106
0.02
675,000 XPO Logistics144A 01.09.19/7.875%
584,387
0.01
480,000 Capsugel 144A
15.05.19/7.000%
402,454
0.00
01.01.20/8.125%
607,827
0.01
855,000 ConvaTec Finance International 144A 15.01.19/8.250%
716,959
0.01
1,629,638
0.02
4,677,000 ConvaTec Healthcare E 144A 15.12.18/10.500%
4,073,253
0.04
6,302,438
0.06
862,000 INEOS Group Holdings 144A
15.08.18/6.125%
687,647
0.01
2,813,143,311 27.36
465,000 INEOS Group Holdings 144A
15.02.19/5.875%
364,237
0.00
435,000 Intelsat Jackson Holdings 01.04.19/7.250%
375,575
0.00
2,675,000 Wynn Las Vegas
693,000 Zayo Group
1,751,000 Zayo Group
01.07.20/10.125%
7,211,000 Zebra Technologies 144A 15.10.22/7.250%
カナダ
Luxembourg II 144A
1,104,000 Calcipar 144A
1,554,000 Baytex Energy 144A 01.06.21/5.125%
1,095,530
0.01
13,781,000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7.250%
12,003,848
0.12
329,000 Baytex Energy 144A 01.06.24/5.625%
231,598
0.00
15,498,000 Intelsat Jackson Holdings 01.04.21/7.500%
13,655,392
0.13
1,375,000 Bombardier 144A
15.03.18/7.500%
1,241,435
0.01
16,416,000 Intelsat Jackson Holdings 15.12.22/6.625%
13,975,413
0.14
2,308,000 Bombardier 144A
15.04.19/4.750%
1,893,504
0.02
3,700,000 Intelsat Jackson Holdings 01.08.23/5.500%
3,035,513
0.03
5,041,000 Bombardier 144A
15.03.20/7.750%
4,530,545
0.04
4,768,000 Intelsat Luxembourg 01.06.21/7.750%
4,000,165
0.04
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
24
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
3,851,000 Intelsat Luxembourg 01.06.23/8.125%
3,207,277
0.03
2,842,000 Mallkrodt International Finance 144A 01.08.22/5.750%
2,416,547
0.02
4,990,000 Nielsen Luxembourg 144A
01.10.21/5.500%
4,155,556
0.04
2,080,000 NII International Telecom 144A 15.08.19/7.875%
1,243,393
0.01
494,368
0.01
70,526,748
0.69
827,000 NII International Telecom 144A 15.08.19/11.375%
メキシコ
株数/
額面金額
銘柄
償還日
2,063,000 Viking Cruises 144A 15.10.22/8.500%
時価
純資産に
占める
割合(%)
1,849,847
0.02
15,260,437
0.15
01.05.18/7.125%
915,824
0.01
42,000 FMG Resources August 2006 144A 01.04.17/6.000%
33,223
0.00
504,444 FMG Resources August 2006 144A 01.02.18/6.875%
377,457
0.00
9,880,000 FMG Resources August 2006 144A 01.11.19/8.250%
7,423,381
0.07
オーストラリア
1,068,000 Bluescope Steel Finance 144A
6,200,000 Alfa
25.03.24/5.250%
5,334,778
0.05
3,740,000 FMG Resources August 2006 144A 01.04.22/6.875%
2,590,348
0.03
4,711,000 Alfa
25.03.44/6.875%
4,234,388
0.04
1,354,000 Nufarm Australia 144A 15.10.19/6.375%
1,128,975
0.01
900,000 Alfa 144A
25.03.44/6.875%
808,865
0.01
12,469,208
0.12
2,300,000 Grupo KUO
04.12.22/6.250%
1,864,847
0.02
1,891,000 Mexichem
マーシャル諸島
19.09.42/6.750%
1,626,616
0.02
1,040,000 Navios Maritime Acquisition 144A 15.11.21/8.125%
844,650
0.01
5,370,000 Petroleos Mexicanos 24.01.22/4.875%
4,633,026
0.04
295,000 Navios Maritime Holdings 15.02.19/8.125%
215,265
0.00
8,020,000 Petroleos Mexicanos 15.06.35/6.625%
7,662,879
0.07
1,990,000 Navios Maritime Holdings 144A 15.01.22/7.375%
1,517,756
0.01
2,040,000 Petroleos Mexicanos 02.06.41/6.500%
1,932,778
0.02
2,547,000 Navios South American Logistics 144A 01.05.22/7.250%
2,118,457
0.02
28,098,177
0.27
1,458,000 Ocean Rig UDW 144A 01.04.19/7.250%
859,549
0.01
993,000 Ridgebury Crude Tankers 20.03.17/7.625%
823,877
0.01
6,379,554
0.06
イギリス
4,318,000 Afren
01.02.16/11.500%
2,990,675
0.03
4,101,000 Afren
09.12.20/6.625%
1,927,400
0.02
745,000 Barclays
31.12.49/8.250%**
14,775,000 Ineos Finance 144A 01.05.20/7.500%
0.12
1,186,262
0.01
ベネズエラ
18,036,445 Petroleos de Venezuela 15.11.26/6.000%
150,000 Jaguar Land Rover Automotive 144A
01.02.23/5.625%
130,328
0.00
2,807,000 Virgin Media Finance 144A 15.04.23/6.375%
2,435,969
0.02
22,140,024
0.21
295,000 Basell Finance 144A 15.03.27/8.100%
322,971
0.00
232,000 NXP 144A
15.09.16/3.500%
193,682
0.00
1,015,000 NXP 144A
01.06.18/3.750%
841,084
0.01
5,680,000 NXP 144A
15.02.21/5.750%
4,940,923
0.05
4,100,000 NXP 144A
15.03.23/5.750%
3,558,060
0.04
1,100,000 Schaeffler Finance 144A 15.05.21/4.250%
896,006
0.01
3,000,000 Schaeffler Finance 144A 15.05.21/4.750%
2,499,394
0.02
4,290,000 Sensata Technologies 144A 15.05.19/6.500%
3,687,573
0.04
1,431,000 Sensata Technologies 144A 15.10.23/4.875%
1,179,905
0.01
1,043,000 Sensata Technologies 144A 01.11.24/5.625%
889,548
0.01
15.01.24/6.875%
2,382,273
0.02
21,391,419
0.21
5,155,000 AerCap Ireland Capital 144A 15.05.21/4.500%
4,308,904
0.04
4,685,000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.12.19/3.241%**
3,732,556
0.04
アイルランド
515,000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9.125%
451,173
0.01
10,169,685
0.10
200,294 Ardagh Packaging Finance 144A 15.11.20/7.000%
162,672
0.00
500,000 Ardagh Packaging Finance 144A 30.06.21/6.000%
01.04.22/5.250%
0.06
0.06
5,575,146
0.05
5,575,146
0.05
3,666,299
0.03
3,666,299
0.03
バハマ
3,365,000 Ultrapetrol Bahamas 15.06.21/8.875%
2,941,021
0.03
2,941,021
0.03
シンガポール
2,708,000 Flextronics International 15.02.23/5.000%
2,273,139
0.02
2,273,139
0.02
15.01.25/5.000%
1,329,216
0.01
691,000 Unitymedia KabelBW 144A 15.01.25/6.125%
589,693
0.01
1,918,909
0.02
ドイツ
1,607,000 Unitymedia Hessen & Co 144A
ナイジェリア
2,954,101 Sea Trucks Group
11,554,000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9.125%
6,221,487
6,221,487
トルコ
4,360,000 Turkiye Garanti Bankasi 17.10.19/4.750%
オランダ
26.03.18/9.000%
1,806,510
0.02
1,806,510
0.02
ドミニカ共和国
1,965,000 Dominican Republic 144A 30.04.44/7.450%
1,778,174
0.02
1,778,174
0.02
オーストリア
398,352
0.00
700,000 Sappi Papier Holding 144A 15.07.17/7.750%
630,831
0.00
1,196,113
0.01
725,000 Sappi Papier Holding 144A 15.06.19/8.375%
648,277
0.01
20,419,455
0.20
1,279,108
0.01
688,484
0.01
688,484
0.01
130,763
0.00
130,763
0.00
ケイマン諸島
ノルウェー
6,380,000 Odebrecht Finance 26.06.42/7.125%
4,464,017
0.05
114,000 Seagate HDD Cayman 01.05.20/6.875%
98,696
0.00
1,220,000 Seagate HDD Cayman 01.06.23/4.750%
1,056,894
0.01
1,175,000 Seagate HDD Cayman 144A
20.01.21/5.500%
0.01
15.11.19/4.250%
1,415,000 Grifols Worldwide Operations 144A
7,230,000 Cencosud
632,130
12,837,260
1,428,000 Jaguar Land Rover Automotive 144A
2,811,000 VTR Finance 144A
チリ
15.11.18/3.750%
996,678
0.01
175,000 Shelf Drilling Holdings 144A 01.11.18/8.625%
119,763
0.00
5,050,000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6.625%
4,382,488
0.04
4,629,000 UPCB Finance V 144A 15.11.21/7.250%
4,193,661
0.04
4,808,000 UPCB Finance VI 144A 15.01.22/6.875%
4,350,871
0.04
19,663,068
0.19
バミューダ
1,000,000 Petroleum Geo-Services 144A 15.12.18/7.375%
フランス
135,000 Lafarge
15.07.36/7.125%
債券合計
3,148,859,785 30.62
転換社債
アメリカ
858,000 Ares Capital
15.03.17/4.875%
732,209
0.01
2,104,000 Ares Capital
15.01.18/4.750%
1,787,943
0.02
1,193,992
0.01
15.01.21/3.875%
490,184
0.00
1,250,000 Aircastle
15.04.17/6.750%
1,102,280
0.01
2,302,000 Aircastle
01.12.19/6.250%
2,009,944
0.02
6,650,000 Aircastle
15.04.20/7.625%
6,081,152
0.06
1,365,000 IAS Operating Partnership 144A 15.03.18/5.000%
1,074,113
0.01
3,280,000 Digicel Group
01.04.22/7.125%
2,564,399
0.02
3,678,000 Intel
15.12.35/2.950%
4,030,452
0.04
1,262,000 NCL 144A
15.11.19/5.250%
1,053,566
0.01
15.03.34/1.125%
675,679
0.01
15.09.20/6.625%
599,249
0.01
15.11.29/4.000%
807,767
0.01
888,000 Seadrill 144A
21,473 CenterPoint Energy 15.09.29/3.943%**
580,000 Colony Financial
722,000 Jarden 144A
1,513,000 Liberty Interactive
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(ユーロ)(続き)
2014年12月31日現在
株数/
額面金額
銘柄
償還日
時価
純資産に
占める
割合(%)
株数/
額面金額
銘柄
433,860
0.00
3,035,000 Liberty Media 144A 15.10.23/1.375%
2,491,505
0.02
2,232,000 Meritor
1,989,883
0.02
1,312,000 Micron Technology 15.11.43/3.000%
1,440,127
0.01
116,721,602 Liquidity Fund (JPM US Dollar Liquidity
1,138,000 Navistar International 144A 15.04.19/4.750%
904,303
0.01
Morgan (dist))
1,200,000 Nuance Communications 01.11.31/2.750%
984,619
0.01
992,000 Omnicare
15.12.35/3.250%
882,683
0.01
298,000 Omnicare
15.02.44/3.500%
298,580
0.00
2,445,000 Priceline Group 144A 15.09.21/0.900%
1,928,778
0.02
2,699,000 Prospect Capital
15.03.18/5.750%
2,206,897
0.02
3,050,000 Prospect Capital
15.01.19/5.875%
2,502,247
0.02
2,214,000 Redwood Trust
15.04.18/4.625%
1,804,948
0.02
1,800,000 RTI International Metals 15.10.19/1.625%
1,454,600
0.01
15.11.28/3.000%
932,139
0.01
01.11.19/1.625%
443,896
0.00
1,204,000 Spirit Realty Capital 15.05.19/2.875%
971,025
0.01
1,188,000 Spirit Realty Capital 15.05.21/3.750%
957,964
0.01
705,000 Starwood Property Trust 15.10.17/3.750%
590,741
0.01
662,000 Starwood Property Trust 01.03.18/4.550%
581,961
0.01
755,000 SunEdison 144A
15.01.20/0.250%
598,887
0.01
2,035,000 Tesla Motors
01.03.21/1.250%
1,523,561
932,000 TICC Capital
01.11.17/7.500%
448,000 Trinity Industries
1,233,000 SEACOR Holdings
593,000 SolarCity144A
時価
投資ファンド
ルクセンブルク
471,000 Liberty Interactive 144A 30.09.43/1.000%
15.02.27/4.000%**
償還日
純資産に
占める
割合(%)
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar
96,240,636
0.93
191,559,674
1.87
287,800,310
2.80
287,800,310
2.80
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar
232,325,480 Liquidity Fund (JPM US Dollar Liquidity
X (dist))
投資ファンド合計
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券合計
その他の譲渡性有価証券
株式・ワラント
アメリカ
45
3,481,736,402 33.86
Constar International - Preference
0
0.00
451 Constar International***
0
0.00
542 Neebo - Warrants*** 20.06.19
0
0.00
1,162 Neebo - Warrants*** 29.06.19
0
0.00
2 New Cotai Participation - B Shares***
45,907
0.00
0.01
3,479 New Page Holdings***
258,169
0.00
795,360
0.01
19,259 Real Mex Restaurants***
15,880
0.00
01.06.36/3.875%
486,093
0.00
319,956
0.00
982,000 Twitter 144A
15.09.19/0.250%
708,709
0.01
1,225,000 Twitter 144A
15.09.21/1.000%
880,901
0.01
39,586,606
0.38
Shares***
マーシャル諸島
109 General Maritime - Warrants*** 17.05.17
70 General Maritime***
ケイマン諸島
731,000 Ctrip.com International 15.10.18/1.250%
590,389
0.00
1,200,000 Qihoo 360 Technology 144A 15.08.21/1.750%
823,836
0.01
581,392
0.01
1,995,617
0.02
799,000 SouFun Holdings 144A 15.12.18/2.000%
株式・ワラント合計
1,251,000 Yandex 144A
15.12.18/1.125%
674,054
0.00
853,928
0.01
1,527,982
0.01
824,470
0.01
9,163 RM Opco***
1,081,000 SINA/China
01.12.18/1.000%
824,470
0.01
バミューダ
01.01.13/14.000%
15.12.18/3.000%
612,827
0.01
612,827
0.01
イギリス
400,000 J Sainsbury
転換社債合計
21.11.19/1.250%
528,805
0.01
528,805
0.01
45,076,307
0.44
0.00
320,406
0.00
7,555
0.00
7,555
0.00
3,874
0.00
01.04.21/9.798%
791,661
0.01
01.05.21/9.318%
111,256
0.00
01.06.19/0.000%
0
0.00
15.10.20/8.875%
0
0.00
906,791
0.01
914,346
0.01
1,234,752
0.01
28,302 Constar International*** 31.12.17/11.000%
121,561
Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass
Through Trust***
Continental Airlines 2006-ERJ1 Pass
Through Trust 144A***
500,000 Dynegy***
2,457,000 Energy XXI
0.00
450
アメリカ
857,263
中国
0.00
債券
イギリス
オランダ
800,000 NXP Semiconductor 144A 01.12.19/1.000%
0
450
1,425,000 MMC Energy***
債券合計
その他の譲渡性有価証券合計
投資合計
現金
その他の資産/(負債)
純資産合計
10,291,677,254 100.09
6,890,219
10,281,961,627 100.00
*香港登録株
**変動クーポンレートは2014年12月31日時点のものです。
***当有価証券は公正価値で評価されております。
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
0.07
(16,605,846) (0.16)
26
27
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表 (ユーロ)
2014年12月31日現在
2014年12月31日現在の
投資有価証券の内訳(未監査)
確定利付証券
アメリカ
イギリス
ルクセンブルク
カナダ
オランダ
フランス
インドネシア
ハンガリー
ケイマン諸島
トルコ
メキシコ
イタリア
ブラジル
モロッコ
カザフスタン
ロシア
スペイン
アイルランド
ルーマニア
ドミニカ共和国
南アフリカ
ベネズエラ
英ヴァージン諸島
スイス
コロンビア
クロアチア
スロベニア
フィリピン
コスタリカ
バミューダ
スリランカ
ポルトガル
ベルギー
セルビア
イラク
チリ
オーストラリア
韓国
パキスタン
アルゼンチン
グルジア共和国
シンガポール
エルサルバドル
マーシャル諸島
デンマーク
ザンビア
ドイツ
アラブ首長国連邦
パナマ
ホンジュラス
ジャマイカ
キプロス
アゼルバイジャン
日本
ガーナ
エクアドル
バハマ
フィンランド
ウクライナ
アルバ諸島
エチオピア連邦
ウルグアイ
ケニア
チャネル諸島
バーレーン
ナイジェリア
イスラエル
オーストリア
台湾
ペルー
中国
ノルウェー
モーリシャス
ベトナム
リベリア
確定利付証券合計
株式・ワラント
金融
純資産に
占める割合(%)
34.83
1.20
1.18
0.93
0.63
0.62
0.59
0.58
0.56
0.51
0.43
0.35
0.32
0.31
0.28
0.28
0.25
0.25
0.25
0.24
0.23
0.20
0.21
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.11
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
48.89
18.20
一般消費財サービス
情報技術
ヘルスケア
電気通信サービス
エネルギー
投資会社
資本財・サービス
公益事業
生活必需品
素材
株式・ワラント合計
現金およびその他資産/(負債)
合計
2014年6月30日現在の
投資有価証券の内訳(未監査)
確定利付証券
アメリカ
ルクセンブルク
カナダ
イギリス
イタリア
スペイン
オランダ
ケイマン諸島
ベネズエラ
ハンガリー
インドネシア
フランス
メキシコ
アイルランド
ロシア
トルコ
ポルトガル
ブラジル
ルーマニア
バミューダ
英ヴァージン諸島
ドミニカ共和国
カザフスタン
オーストラリア
セルビア
アルゼンチン
コスタリカ
フィリピン
南アフリカ
クロアチア
スロベニア
コロンビア
イラク
グルジア共和国
シンガポール
韓国
オーストリア
チリ
キプロス
エルサルバドル
インド
ジャマイカ
パキスタン
スイス
アゼルバイジャン
ドイツ
ガーナ
ホンジュラス
ジャージー
ウクライナ
エクアドル
日本
マーシャル諸島
スリランカ
アラブ首長国連邦
ザンビア
アルバ諸島
バハマ
フィンランド
モロッコ
ウルグアイ
ノルウェー
ベルギー
ケニア
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
5.38
4.14
3.81
3.40
3.31
2.80
2.75
2.74
2.69
1.98
51.20
(0.09)
100.00
純資産に
占める割合(%)
36.12
1.36
0.91
0.76
0.61
0.57
0.49
0.48
0.48
0.47
0.45
0.43
0.34
0.33
0.31
0.31
0.28
0.24
0.22
0.20
0.20
0.20
0.20
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
リベリア
モーリシャス
ナイジェリア
ペルー
台湾
確定利付証券合計
株式
金融
一般消費財サービス
電気通信サービス
エネルギー
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
49.02
16.03
4.91
4.02
3.93
情報技術
ヘルスケア
投資会社
資本財・サービス
素材
公益事業
生活必需品
株式合計
現金およびその他資産/(負債)
合計
3.89
3.88
3.60
3.11
2.86
2.68
2.40
51.31
(0.33)
100.00
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
金融先物契約明細表 (ユーロ)
2014年12月31日現在
満期日
債券先物
Mar-15
債券先物合計
株式先物
Mar-15
Mar-15
株式先物合計
合計
契約数
証券名
通貨
(13,560) US 5 Year Note Future
164 Euro Stoxx 50 Index Future
59 FTSE 100 Index Future
想定元本
未実現損益
USD
(1,328,924,721)
1,233,828
1,233,828
EUR
GBP
5,138,120
4,937,543
21,196
21,196
1,255,024
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
先渡為替契約明細表 (ユーロ)
2014年12月31日現在
決済日
通貨
買建額
通貨
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
13-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
15-Jan-15
23-Jan-15
12-Feb-15
13-Feb-15
13-Feb-15
13-Feb-15
13-Feb-15
13-Feb-15
合計
EUR
EUR
GBP
GBP
NOK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
CHF
CNH
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
JPY
SGD
USD
USD
USD
AUD
EUR
JPY
SGD
USD
31,209,784
8,735,507,760
27,374,676
19,184,648
120,074,536
187,757,206
79,721,279
279,621,037
197,495,813
945,486,634
202,037,520
346,846,665
27,420,204
107,935,786
37,703,135
566,197,988
19,141,655
21,582,881
17,107,892
681,596
118,262
232,404
7,437
8,455,074
101,146,198
4,420,132
22,974,676
339,974,346
2,897,602,887
1,735,220
25,905,335
354,650
904
10,000,001
2,330,035
5,959,201
GBP
USD
EUR
USD
USD
AUD
CAD
CHF
EUR
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
EUR
EUR
EUR
AUD
CHF
CNH
GBP
JPY
SGD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
売建額
24,518,344
10,786,558,702
34,427,203
30,092,637
16,721,144
225,002,284
91,160,060
271,711,317
158,798,909
603,084,779
1,566,247,279
41,779,935,354
196,353,064
812,397,041
49,697,407
379,705,317
15,929,567
2,808,592
25,864,127
818,635
915,552
184,305
1,091,116
13,780,737
125,825,970
5,597,180
155,700
209,082,993
2,341,836,241
1,105,000
21,301,155
238,076
1,087
68,796
1,447,182
4,893,355
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
未実現損益
(243,673)
(157,525,462)
690,511
(198,924)
(525,863)
3,256,454
899,799
4,552,061
4,027,519
5,841,519
84,855
(2,315,091)
923,231
2,821,797
131,272
1,568,562
(9,133)
50,203
(308,836)
724
(3,009)
(4,023)
(91)
(127,495)
(2,589,544)
72,995
2,821
2,651,186
47,058,411
13,172
50,471
172
(1)
198
2,875
18,283
(89,132,054)
28
29
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
カウンターパーティーによる先物為替予約を通しての JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
サブ・ファンドのエクスポージャーは以下の通りです。 直近計算期間におけるTER(総費用率)
2014年12月31日現在
2014年12月31日現在
未実現
0.71%
カウンターパーティー
ANZ Banking Group
Bank of America Merrill Lynch
Barclays
BNP Paribas
Citibank
Crédit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
Morgan Stanley
National Australia Bank
RBC
RBS
Société Générale
Standard Chartered Bank
State Street Bank
Toronto Dominion
UBS
Westpac Banking
合計
損益
(13,506,383)
(14,279,701)
(13,961,851)
(12,208,058)
(7,077,291)
(12,931,366)
(11,889,309)
(12,221,142)
(9,561,710)
(13,140,632)
(13,694,591)
20,796
(371,708)
(2,868,954)
(371,979)
(363,142)
(8,539,679)
49,502,074
8,332,572
(89,132,054)
(注)
TER(総費用率)は、運用にかかる費用の合計をファンドの純資産の日次平均に対
する比率で表したものです。運用にかかる費用の合計には、運用および顧問報酬、
保管報酬、税金、その他費用が含まれております。当座貸越利息と実績報酬は計
算対象から除いております。
(注) 1万口当たりの費用明細が取得できないため、TER(総費用率)を表示しています。
ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
以下に記載した情報は、一般社団法人投資信託協会が定める投資信託等の運用に関する規則における規定に基
づき、2015年6月30日におけるJPMorgan Investment Fundsの半期財務諸表の投資有価証券明細表を抜粋
したものです。
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
アルゼンチン
Argentina Boden Bond 7% 03/10/2015
USD
6,150,000
5,560,948
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 11.75% 05/10/2015
USD
1,009,000
913,857
Provincia de Buenos Aires, Reg. S
10.875% 26/01/2021
USD
投資対象
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg.
S 7.5% 09/03/2020
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg.
0.04 S 7.5% 10/01/2023
0.00 Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual
6,613,000
5,953,235
0.04
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., Reg. S 6.75%
01/10/2023
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
2,550,000
2,355,233
0.02
USD
3,330,000
2,996,777
0.02
USD
9,290,000
8,291,817
0.06
USD
7,757,204
4,938,836
0.04
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.625% 18/04/2028
USD
2,818,000
2,461,391
0.02 Transocean, Inc. 6.5% 15/11/2020
USD
613,000
501,553
0.00
YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024
USD
1,050,000
951,408
0.01 Transocean, Inc. 6.375% 15/12/2021
USD
6,612,000
5,295,977
0.04
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025
USD
1,320,000
1,168,953
0.01 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036
USD
3,900,000
3,373,453
0.02
17,009,792
0.12 Wynn Macau Ltd., 144A 5.25% 15/10/2021
USD
2,296,000
1,930,555
0.01
38,646,337
0.27
8,859,393
0.06
8,859,393
0.06
アルバ諸島
Aruba, Reg. S 4.625% 14/09/2023
USD
3,070,000
2,790,427
0.02 チリ
2,790,427
0.02 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S
4.75% 01/08/2026
アゼルバイジャン
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 4.75%
13/03/2023
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6.95%
18/03/2030
USD
8,165,000
6,986,365
0.05
USD
2,150,000
2,034,609
0.01
9,020,974
0.06 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043
USD
10,100,000
コロンビア
Colombia Government International Bond
5% 15/06/2045
USD
1,700,000
1,412,052
0.01
USD
16,449,000
15,363,784
0.11
16,775,836
0.12
バーレーン
Bahrain Government International Bond, Reg. S 6%
19/09/2044
USD
5,360,000
4,492,321
0.03
4,492,321
0.03 9.995% 01/08/2020
2,310,225
0.02 04/04/2044
0.02 Costa Rica Government International Bond, Reg. S
USD
2,600,000
2,310,225
7.158% 12/03/2045
ベルギー
KBC Groep NV, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual
Costa Rica Government International Bond, Reg. S
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7%
ベラルーシ共和国
Republic of Belarus, Reg. S 8.75% 03/08/2015
コスタリカ
EUR
15,635,000
15,376,710
15,376,710
0.11 Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.95%
0.11 10/11/2021
USD
10,955,000
12,359,567
0.09
USD
3,170,000
2,736,704
0.02
USD
4,660,000
4,060,408
0.03
USD
2,000,000
1,886,151
0.01
21,042,830
0.15
バミューダ
Aircastle Ltd. 6.75% 15/04/2017
USD
1,250,000
1,191,926
Aircastle Ltd. 6.25% 01/12/2019
USD
2,302,000
2,251,228
Aircastle Ltd. 7.625% 15/04/2020
USD
7,785,000
7,952,567
11,395,721
0.01 クロアチア
0.02 Croatia Government International Bond, Reg. S 6.75%
0.05 05/11/2019
0.08 Croatia Government International Bond, Reg. S 6%
26/01/2024
ブラジル
Banco Daycoval SA, Reg. S 5.75% 19/03/2019
Brazilian Government International Bond 4.875%
22/01/2021
Brazilian Government International Bond 4.25%
07/01/2025
Brazilian Government International Bond 7.125%
20/01/2037
Brazilian Government International Bond 11%
17/08/2040
Brazilian Government International Bond 5%
27/01/2045
Votorantim Cimentos SA, Reg. S 7.25% 05/04/2041
USD
4,235,000
3,928,408
0.03 Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 6% 09/11/2017
USD
3,450,000
3,223,111
0.02
USD
10,710,000
9,205,924
0.06
5,810,000
5,721,260
0.04
USD
12,340,000
11,674,022
0.08
USD
11,402,000
10,659,226
0.07
28,054,508
0.19
デンマーク
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual
EUR
6,152,000
6,154,953
0.04
6,154,953
0.04
ドミニカ共和国
USD
4,610,000
4,645,093
0.03
USD
4,265,000
3,856,171
0.03
USD
10,724,000
8,255,824
0.06
USD
4,210,000
3,687,613
0.02 06/05/2021
0.25 Dominican Republic International Bond, Reg. S 5.875%
36,802,144
USD
Dominican Republic International Bond, 144A 9.04%
USD
1,507,128
1,451,043
0.01
USD
9,709,786
9,349,062
0.06
USD
10,190,000
10,223,030
0.07
USD
2,370,000
2,196,932
0.01
0.00 Dominican Republic International Bond, Reg. S 5.5%
0.01 27/01/2025
USD
2,560,000
2,303,817
0.02
23/01/2018
Dominican Republic International Bond, Reg. S 9.04%
23/01/2018
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7.5%
18/04/2024
カナダ
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.25% 15/10/2019
USD
500,000
447,585
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.25% 15/05/2022
USD
676,000
577,971
USD
4,015,000
2,968,390
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7.45%
0.02 30/04/2044
USD
3,630,000
3,545,935
0.03
3,993,946
0.03 Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.85%
27/01/2045
USD
4,350,000
3,980,567
0.03
33,050,386
0.23
Pacific Rubiales Energy Corp., Reg. S
5.375% 26/01/2019
ケイマン諸島
Alpha Star Holding Ltd., Reg. S 4.97% 09/04/2019
USD
8,570,000
7,168,910
0.05
Comcel Trust, Reg. S 6.875% 06/02/2024
USD
1,900,000
1,793,226
0.01
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
30
31
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
エクアドル
Ecuador Government International Bond, 144A 10.5%
24/03/2020
Ecuador Government International Bond, Reg. S 10.5%
24/03/2020
Ecuador Government International Bond, Reg. S 7.95%
20/06/2024
USD
1,050,000
946,960
0.01
USD
2,040,000
1,844,261
0.01
USD
1,150,000
925,899
0.01
3,717,120
11/06/2025
Reg. S 7.75% 24/01/2023
USD
3,092,000
USD
10,030,000
3,050,000
Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039
USD
1,283,000
2,699,419
0.02 Pertamina Persero PT, Reg. S 5.25% 23/05/2021
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042
9,784,512
0.07 Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044
2,708,193
0.02 アイルランド
Ardagh Packaging Finance PLC, 144A
1,580,713
0.01 6.25% 31/01/2019
0.01 Ardagh Packaging Finance PLC, 144A
1,250,029
2,830,742
0.02 6.75% 31/01/2021
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual
USD
20,150,000
17,566,073
0.12 Russian Railways, Reg. S 5.7% 05/04/2022
EUR
3,915,000
3,946,672
Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual
USD
12,290,000
11,043,168
Electricite de France SA, FRN, 144A 5.625% Perpetual
USD
6,490,000
5,898,459
Numericable-SFR SAS, 144A 4.875% 15/05/2019
USD
432,000
381,837
Numericable-SFR SAS, 144A 6% 15/05/2022
USD
17,157,000
15,147,767
Numericable-SFR SAS, 144A 6.25% 15/05/2024
USD
7,666,000
6,755,239
Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual
GBP
2,000,000
2,871,450
63,610,665
0.08 イスラエル
0.04 Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024
0.10 イタリア
0.05 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073
0.02 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75%
0.44 01/09/2028
USD
1,280,000
1,138,507
0.01
1,138,507
0.01 コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S
USD
7,194,000
6,873,453
0.05 6.375% 03/03/2028
6,873,453
0.05
Jamaica Government International Bond
USD
1,005,000
919,980
0.01
919,980
0.01
USD
3,870,000
3,575,923
0.02 SoftBank Group Corp., 144A 4.5% 15/04/2020
0.02
USD
9,810,000
10,004,028
0.07 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S
0.07 6.375% 09/04/2021
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S
ハンガリー
5.375% 25/03/2024
Hungary Government International Bond
7.625% 29/03/2041
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S
6.25% 21/10/2020
10,605,372
0.07
USD
2,169,000
1,902,151
0.01
USD
8,060,000
8,370,770
0.06
USD
9,534,000
8,134,250
0.06
USD
8,650,000
8,045,026
0.05
USD
6,910,000
5,734,578
0.04
USD
5,140,000
4,090,498
0.03
USD
9,930,000
8,747,161
0.06
72,652,102
0.50
USD
23,970,000
17,371,027
0.12
17,371,027
0.12
USD
1,996,000
1,817,948
0.01
USD
1,000,000
913,028
0.01
EUR
3,500,000
3,490,498
0.02
USD
4,730,000
3,977,863
0.03
10,199,337
0.07
USD
10,600,000
9,623,672
0.07
9,623,672
0.07
0.07
USD
9,400,000
9,672,625
EUR
20,600,000
25,111,132
0.17
USD
2,500,000
2,251,875
0.02
37,035,632
0.26
5,263,568
0.04
5,263,568
0.04
6,818,064
0.05
6,818,064
0.05
USD
6,000,000
USD
6,910,000
USD
4,095,000
3,672,373
0.02
3,672,373
0.02
カザフスタン
10,004,028
Hungary Government International Bond
8% 24/06/2019
3,575,923
ホンジュラス
5.75% 22/11/2023
10,720,000
日本
ガーナ
Hungary Government International Bond
USD
ジャマイカ
ドイツ
6.375% 29/03/2021
0.12
0.00
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024
ジョージア
Hungary Government International Bond
17,022,296
0.03
ガボン共和国
Republic of Honduras, Reg. S 8.75% 16/12/2020
14,505,000
0.07
0.02
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual
Republic of Ghana, Reg. S 8.5% 04/10/2017
5.125% 15/01/2045
2,708,193
フランス
144A 5.5% 15/01/2023
Indonesia Government International Bond, Reg. S
Republic of Iraq, Reg. S 5.8% 15/01/2028
USD
1,671,000
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG,
4.125% 15/01/2025
USD
イラク
USD
Georgian Railway JSC, Reg. S 7.75% 11/07/2022
Indonesia Government International Bond, Reg. S
Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043
Nokia OYJ 5.375% 15/05/2019
Gabonese Republic, Reg. S 6.95% 16/06/2025
5.875% 15/01/2024
0.02
フィンランド
Credit Agricole SA, FRN, 144A 6.625% Perpetual
Indonesia Government International Bond, Reg. S
2,699,419
9,784,512
Reg. S 6.625% 11/12/2024
11.625% 04/03/2019
0.03 Indonesia Government International Bond, Reg. S
エチオピア連邦
Federal Democratic Republic of Ethiopia,
Indonesia Government International Bond, Reg. S
6.75% 15/01/2044
エルサルバドル
El Salvador Government International Bond,
通貨
インドネシア
エジプト
Egypt Government International Bond, Reg. S 5.875%
投資対象
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
4.4% 30/04/2023
USD
5,858,000
5,943,655
USD
16,530,000
15,511,913
0.11
USD
4,550,000
3,714,107
0.02
19,226,020
0.13
4,429,393
0.03
4,429,393
0.03
0.04
ケニア
USD
7,660,000
7,590,439
0.05
USD
23,290,000
22,546,006
0.16
Kenya Government International Bond, Reg. S 6.875%
24/06/2024
USD
16,540,000
19,607,559
0.14
USD
4,670,000
4,642,832
0.03
60,330,491
USD
4,876,000
レバノン
Lebanon Government International Bond
4.5% 22/04/2016
Lebanon Government International Bond, Reg. S 8.25%
0.42 12/04/2021
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
USD
2,600,000
2,337,423
0.02
USD
6,150,000
6,221,418
0.04
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Lebanon Government International Bond, Reg. S 6.6%
27/11/2026
Lebanon Government International Bond, Reg. S 6.65%
26/02/2030
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
1,036,000
837,200
0.01
USD
6,370,000
5,503,148
0.04
LyondellBasell Industries NV 5% 15/04/2019
USD
200,000
193,599
0.00
0.12 LyondellBasell Industries NV 6% 15/11/2021
USD
625,000
639,454
0.00
LyondellBasell Industries NV 5.75% 15/04/2024
USD
200,000
203,447
0.00
0.00 Majapahit Holding BV, Reg. S 7.75% 20/01/2020
0.00 Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021
USD
6,270,000
6,485,691
0.05
USD
6,500,000
5,575,438
0.04
Petrobras Global Finance BV 6.85% 05/06/2115
USD
4,180,000
3,065,445
0.02
0.02 Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023
0.07 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual
USD
2,000,000
1,777,748
0.01
GBP
7,900,000
11,708,207
0.08
56,643,779
0.39
2,500,000
2,300,183
0.01
USD
7,665,000
7,009,379
0.05
リベリア
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7.5% 15/10/2027
USD
101,000
104,396
104,396
ルクセンブルク
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S
6.95% 10/07/2042
Altice Financing SA, 144A 6.5% 15/01/2022
USD
4,001,000
3,589,396
Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023
USD
11,897,000
10,576,156
Altice Finco SA, 144A 8.125% 15/01/2024
USD
200,000
184,838
0.00
Altice Finco SA, 144A 7.625% 15/02/2025
USD
892,000
770,614
Altice SA, 144A 7.75% 15/05/2022
USD
9,644,000
8,331,610
0.01 パキスタン
0.06 Pakistan Government International Bond,
ArcelorMittal 9.85% 01/06/2019
USD
3,025,000
3,242,901
ArcelorMittal 7% 25/02/2022
USD
18,153,000
17,618,169
ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039
USD
2,795,000
2,497,955
ArcelorMittal 6.75% 01/03/2041
USD
1,000,000
884,842
Gazprom OAO, Reg. S 9.25% 23/04/2019
USD
2,350,000
2,332,321
USD
112,000
100,259
0.00
USD
2,720,000
2,287,615
0.02
Mallinckrodt International Finance
SA3.5% 15/04/2018
Mallinckrodt International Finance
SA4.75% 15/04/2023
Millicom International Cellular SA, Reg.
S 6.625% 15/10/2021
MOL Group Finance SA, Reg. S 6.25% 26/09/2019
Wind Acquisition Finance SA, 144A
4.75% 15/07/2020
Wind Acquisition Finance SA, 144A
7.375% 23/04/2021
0.02 Reg. S 6.875% 01/06/2017
0.12 Pakistan Government International Bond, Reg. S 6.75%
0.02 03/12/2019
0.01 Pakistan Government International Bond, Reg. S 8.25%
0.02 15/04/2024
Navios Maritime Holdings, Inc. 8.125% 15/02/2019
Panama Government International Bond
3.75% 16/03/2025
Panama Government International Bond
3,550,000
3,266,007
0.02
USD
2,702,000
2,623,828
0.02 Panama Government International Bond
USD
5,670,000
5,044,245
0.03
USD
4,941,000
4,499,006
0.03
6.7% 26/01/2036
4.3% 29/04/2053
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S
Peruvian Government International Bond
USD
455,000
318,427
0.00 6.55% 14/03/2037
318,427
0.00
メキシコ
USD
3,420,000
3,229,440
0.02 Philippine Government International Bond 10.625%
Cemex SAB de CV, 144A 5.7% 11/01/2025
USD
1,400,000
1,192,175
0.01 16/03/2025
Cemex SAB de CV, 144A 6.125% 05/05/2025
USD
3,000,000
2,641,321
0.02 Philippine Government International Bond
Empresas ICA SAB de CV, Reg. S 8.875% 29/05/2024
USD
552,000
374,016
MXN
860,000
5,488,183
0.04
USD
3,150,000
2,591,247
0.02
EUR
1,400,000
1,220,800
0.01
7.75% 29/05/2031
Mexico Government International Bond
4.6% 23/01/2046
Mexico Government International Bond
4% 15/03/2115
0.00 5.5% 30/03/2026
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A
5.65% 15/02/2024
USD
5,222,000
4,780,889
USD
2,529,000
2,105,513
0.03 Romanian Government International Bond, 144A
0.01 6.75% 07/02/2022
23,623,584
0.16 Romanian Government International Bond, Reg. S
モロッコ
6.75% 07/02/2022
Morocco Government International Bond,
Romanian Government International Bond, Reg. S
USD
10,570,000
9,669,016
0.07
OCP SA, Reg. S 5.625% 25/04/2024
USD
17,840,000
16,708,255
0.12
OCP SA, Reg. S 4.5% 22/10/2025
USD
1,950,000
1,660,643
OCP SA, Reg. S 6.875% 25/04/2044
USD
6,909,000
6,462,466
34,500,380
6.125% 22/01/2044
0.05
USD
11,290,000
11,013,774
0.08
18,661,620
0.13
USD
5,200,000
4,586,090
0.03
USD
2,750,000
3,037,302
0.02
USD
2,600,000
2,033,823
0.02
9,657,215
0.07
USD
3,169,000
2,811,225
0.02
USD
1,650,000
1,836,157
0.01
4,647,382
0.03
USD
9,639,000
13,768,863
0.09
USD
7,580,000
7,979,408
0.06
21,748,271
0.15
15,200,913
0.10
15,200,913
0.10
EUR
12,500,000
USD
500,000
522,560
0.00
USD
18,624,000
19,476,707
0.14
USD
7,780,000
7,829,637
0.05
27,828,904
0.19
USD
6,800,000
5,990,182
0.04
USD
19,400,000
17,162,739
0.12
Russian Foreign Bond, Reg. S 12.75% 24/06/2028
USD
7,250,000
10,206,258
0.07
Russian Foreign Bond, Reg. S, STEP 7.5% 31/03/2030
USD
14,000,000
14,662,872
0.10
Russian Foreign Bond, Reg. S 5.875% 16/09/2043
USD
9,600,000
4,200,000
3,932,151
0.03
Bluewater Holding BV, Reg. S, 144A 10% 10/12/2019
USD
6,000,000
4,982,588
0.03
Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024
USD
2,053,000
1,640,713
0.01 セルビア
EUR
10,000,000
10,098,950
Reg. S, FRN 5.5% Perpetual
7,368,249
0.24 Russian Foreign Bond, Reg. S 4.875% 16/09/2023
USD
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA,
8,010,000
0.01 ロシア
0.04 Russian Foreign Bond, Reg. S 3.5% 16/01/2019
オランダ
Reg. S 5.125% 11/03/2023
USD
ルーマニア
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.625% 23/01/2046
Bharti Airtel International Netherlands BV,
0.00
ポルトガル
Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023
Reg. S 4.25% 11/12/2022
279,597
フィリピン
Cemex SAB de CV, 144A 7.25% 15/01/2021
Mexico Government International Bond
300,000
ペルー
0.47 4.375% 07/05/2023
マーシャル諸島
USD
パナマ
USD
67,849,762
通貨
USD
USD
17,868,403
投資対象
InterGen NV, 144A 7% 30/06/2023
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
0.07 Republic of Serbia, Reg. S 7.25% 28/09/2021
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
USD
18,010,000
8,314,771
0.06
56,336,822
0.39
18,053,020
0.12
18,053,020
0.12
32
33
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
スロベニア
Slovenia Government International Bond, Reg. S 5.85%
10/05/2023
Slovenia Government International Bond, Reg. S 5.25%
18/02/2024
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
アラブ首長国連邦
USD
4,340,000
4,394,952
0.03
USD
9,670,000
9,429,956
0.07
13,824,908
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 2.5%
12/01/2018
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625%
12/01/2023
0.10 DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037
USD
2,600,000
2,342,774
0.02
USD
2,920,000
2,593,270
0.02
USD
3,550,000
南アフリカ
South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023
South Africa Government International Bond 5.875%
30/05/2022
South Africa Government International Bond 5.875%
16/09/2025
ZAR
51,250,000
3,675,231
0.03 イギリス
USD
5,800,000
5,752,819
0.04
USD
20,925,000
Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024
14,440,000
6.75% Perpetual
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 7%
Perpetual
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 9%
Perpetual
EUR
14,800,000
14,745,018
6.25% 04/10/2020
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S
5.875% 25/07/2022
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5.25%
Perpetual
Swedbank AB, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual
USD
4,766,000
4,335,533
0.03
USD
10,366,000
9,939,198
0.07
USD
7,005,000
6,670,482
0.05
USD
5,005,000
4,745,387
0.03
USD
1,305,000
1,166,087
0.01
USD
455,000
449,718
0.00
GBP
2,500,000
3,508,808
0.02
Vedanta Resources PLC, Reg. S 6.75% 07/06/2016
USD
6,370,000
5,839,992
0.04
Vedanta Resources PLC, Reg. S 7.125% 31/05/2023
USD
4,640,000
3,961,961
0.03
0.01 Virgin Media Finance PLC, 144A 5.75% 15/01/2025
USD
1,150,000
1,033,896
0.01
USD
6,223,500
5,686,425
0.04
122,716,575
0.85
Royal Bank of Scotland Group PLC 6.125%
0.01 15/12/2022
USD
750,000
648,158
USD
6,580,000
6,033,400
0.16 Royal Bank of Scotland Group PLC 6.1% 10/06/2023
Royal Bank of Scotland Group PLC 6% 19/12/2023
0.01 Royal Bank of Scotland Group PLC 5.125%
28/05/2024
0.04 Royal Bank of Scotland PLC (The), Reg. S, FRN
9.5% 16/03/2022
USD
10,190,000
8,988,929
USD
2,100,000
1,849,234
0.06 Santander UK Group Holdings PLC, Reg. S, FRN
0.11
7.375% Perpetual
Virgin Media Secured Finance PLC, 144A 5.375%
USD
11,173,000
USD
14,600,000
9,682,519
0.07 15/04/2021
12,843,737
0.09
24,375,490
0.17 アメリカ
Access Midstream Partners LP 4.875% 15/05/2023
USD
4,700,000
4,180,226
USD
13,970,000
13,921,538
USD
USD
USD
2,550,000
18,840,000
1,848,000
2,472,401
20,231,257
1,576,039
USD
5,973,000
5,286,897
0.04
Actuant Corp. 5.625% 15/06/2022
USD
60,000
54,782
0.00
ADT Corp. (The) 4.125% 15/04/2019
USD
480,000
435,133
0.00
ADT Corp. (The) 6.25% 15/10/2021
USD
9,330,000
8,816,305
0.06
ADT Corp. (The) 3.5% 15/07/2022
USD
3,682,000
2,981,947
0.02
ADT Corp. (The) 4.125% 15/06/2023
USD
10,630,000
8,843,194
0.06
0.03 AES Corp. 7.375% 01/07/2021
USD
11,024,000
10,777,513
0.08
AES Corp. 4.875% 15/05/2023
USD
2,655,000
2,246,153
0.02
0.10 AES Corp. 5.5% 15/03/2024
USD
1,604,000
1,394,767
0.01
AES Corp. 5.5% 15/04/2025
USD
3,860,000
3,325,808
0.02
0.02 AK Steel Corp. 8.75% 01/12/2018
USD
2,160,000
2,034,111
0.01
Alcatel-Lucent USA, Inc. 6.45% 15/03/2029
USD
1,688,000
1,552,518
0.01
0.14 Alcoa, Inc. 6.15% 15/08/2020
USD
1,469,000
1,432,337
0.01
Alcoa, Inc. 5.4% 15/04/2021
USD
1,494,000
1,405,593
0.01
0.01 Alcoa, Inc. 5.87% 23/02/2022
USD
2,142,000
2,063,810
0.01
USD
3,585,000
3,287,931
0.02
0.09 Alcoa, Inc. 5.9% 01/02/2027
USD
2,094,000
1,972,537
0.01
Alcoa, Inc. 6.75% 15/01/2028
USD
4,251,000
4,305,946
0.03
0.01 Alcoa, Inc. 5.95% 01/02/2037
USD
2,000,000
1,783,615
0.01
Alere, Inc. 7.25% 01/07/2018
USD
1,200,000
1,127,517
0.01
Ally Financial, Inc. 6.25% 01/12/2017
USD
6,600,000
6,311,283
0.04
Ally Financial, Inc. 3.25% 13/02/2018
USD
1,542,000
1,370,678
0.01
0.01 Ally Financial, Inc. 3.6% 21/05/2018
Ally Financial, Inc. 3.5% 27/01/2019
0.01
Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020
USD
2,733,000
2,436,236
0.02
USD
8,095,000
7,150,837
0.05
USD
21,995,000
19,620,016
0.14
Ally Financial, Inc. 4.625% 19/05/2022
USD
5,748,000
5,093,337
0.04
Alcoa, Inc. 5.125% 01/10/2024
USD
USD
14,390,000
2,540,000
13,574,066
2,067,677
ウクライナ
28/11/2022
0.02
1,928,788
58,023,204
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7.8%
2,575,832
2,000,000
0.21
16/04/2043
3,100,000
USD
29,661,972
Turkey Government International Bond 4.875%
USD
0.12
トルコ
14/01/2041
0.04
0.05 Perpetual
0.05
Turkey Government International Bond 6%
5,195,064
6,825,296
7,527,426
14/04/2026
6,050,000
0.13
8,284,000
Turkey Government International Bond 4.25%
USD
19,378,968
USD
05/02/2025
0.13
17,395,482
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual
Turkey Government International Bond 7.375%
19,434,818
20,990,000
0.16
22/03/2024
21,610,000
12,485,000
22,134,546
Turkey Government International Bond 5.75%
USD
GBP
23,730,000
26/09/2022
HSBC Holdings PLC, FRN 6.375% Perpetual
USD
USD
Turkey Government International Bond 6.25%
0.05
15/12/2018
0.10 Lloyds Banking Group PLC, FRN 7.5% Perpetual
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual
19/06/2024
7,024,821
6,800,000
スイス
Turk Telekomunikasyon AS, Reg. S 4.875%
7,855,000
0.09 International Game Technology PLC, 144A 6.5%
0.09 15/02/2025
スウェーデン
Perpetual
USD
EUR
15,670,487
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 5.75%
0.00
HSBC Holdings PLC, FRN 5.625% Perpetual
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6.875%
スリランカ
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S
669,524
Jaguar Land Rover Automotive PLC, 144A 4.125%
23,499,102
National Savings Bank, Reg. S 5.15% 10/09/2019
3,704,579
815,000
0.21 International Game Technology PLC, 144A 6.25%
スペイン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN
3,645,000
USD
30,208,992
13,371,603
USD
3,670,000
1,732,673
1,732,673
0.03
USD
0.14
13,371,603
0.06
CEVA Group PLC, 144A 4% 01/05/2018
15/02/2022
USD
0.02
Barclays Bank PLC 7.625% 21/11/2022
20,780,942
韓国
3,477,488
8,413,532
0.40
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
Ally Financial, Inc. 4.625% 30/03/2025
USD
15,705,000
13,382,136
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031
USD
4,030,000
4,323,317
0.03 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7.625%
AMC Entertainment, Inc. 5.875% 15/02/2022
USD
2,931,000
2,663,025
0.02 15/03/2020
USD
750,000
757,434
0.01
USD
5,878,000
5,527,021
0.04
American Axle & Manufacturing, Inc. 7.75%
15/11/2019
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25%
15/03/2021
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625%
0.09 Clean Harbors, Inc. 5.25% 01/08/2020
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
8,940,000
8,145,866
0.06
USD
25,000
22,956
0.00
USD
27,312,000
25,478,519
0.18
Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023
USD
1,245,000
1,063,642
0.01
Cloud Peak Energy Resources LLC 8.5% 15/12/2019
USD
175,000
134,027
0.00
USD
675,000
433,967
0.00
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. Class B
7.625% 15/03/2020
Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375%
USD
5,646,000
5,311,596
0.04
American International Group, Inc. 6.25% 15/03/2087
USD
6,637,000
6,585,915
0.05 CNH Industrial Capital LLC 3.875% 01/11/2015
USD
200,000
179,115
0.00
AmeriGas Finance LLC 6.75% 20/05/2020
USD
80,000
75,429
0.00 CNH Industrial Capital LLC 3.625% 15/04/2018
USD
224,000
200,357
0.00
AmeriGas Finance LLC 7% 20/05/2022
USD
3,803,000
3,619,812
0.03 CNO Financial Group, Inc. 4.5% 30/05/2020
USD
802,000
726,877
0.01
AmeriGas Partners LP 6.25% 20/08/2019
USD
250,000
230,250
0.00 CNO Financial Group, Inc. 5.25% 30/05/2025
USD
2,114,000
1,915,984
0.01
Anixter, Inc. 5.625% 01/05/2019
USD
2,250,000
2,132,256
0.02 Coeur Mining, Inc. 7.875% 01/02/2021
USD
3,651,000
2,747,867
0.02
Antero Resources Corp. 6% 01/12/2020
USD
2,133,000
1,942,165
0.01 Commercial Metals Co. 6.5% 15/07/2017
USD
215,000
202,505
0.00
Antero Resources Corp. 5.375% 01/11/2021
USD
1,165,000
1,012,777
0.01 Commercial Metals Co. 7.35% 15/08/2018
USD
925,000
893,634
0.01
Antero Resources Corp. 5.125% 01/12/2022
USD
8,686,000
7,433,088
0.05 Commercial Metals Co. 4.875% 15/05/2023
USD
3,175,000
2,669,450
0.02
Aramark Services, Inc. 5.75% 15/03/2020
USD
1,315,000
1,223,370
0.01 Community Health Systems, Inc. 5.125% 15/08/2018
USD
1,826,000
1,671,559
0.01
Ashland, Inc. 3.875% 15/04/2018
USD
269,000
247,127
0.00 Community Health Systems, Inc. 8% 15/11/2019
USD
3,160,000
2,975,124
0.02
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.625% 01/10/2024
USD
2,000,000
1,790,339
0.01 Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020
USD
1,825,000
1,721,072
0.01
Atwood Oceanics, Inc. 6.5% 01/02/2020
USD
3,700,000
3,214,497
0.02 Community Health Systems, Inc. 5.125% 01/08/2021
USD
1,735,000
1,580,695
0.01
Axiall Corp. 4.875% 15/05/2023
USD
4,345,000
3,734,376
0.03 Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022
USD
4,120,000
3,886,041
0.03
B&G Foods, Inc. 4.625% 01/06/2021
USD
5,650,000
5,021,230
0.04 Comstock Resources, Inc. 7.75% 01/04/2019
USD
1,521,000
587,430
0.00
Ball Corp. 5% 15/03/2022
USD
762,000
685,552
0.01 Comstock Resources, Inc. 9.5% 15/06/2020
USD
978,000
379,882
0.00
Ball Corp. 4% 15/11/2023
USD
2,225,000
1,849,836
0.01 Concho Resources, Inc. 6.5% 15/01/2022
USD
2,310,000
2,144,923
0.02
Ball Corp. 5.25% 01/07/2025
USD
1,924,000
1,702,738
0.01 Concho Resources, Inc. 5.5% 01/10/2022
USD
1,550,000
1,384,211
0.01
Basic Energy Services, Inc. 7.75% 15/10/2022
USD
2,699,000
1,903,929
0.01 Concho Resources, Inc. 5.5% 01/04/2023
USD
210,000
187,412
0.00
Berry Plastics Corp. 5.5% 15/05/2022
USD
1,460,000
1,303,799
0.01 CONSOL Energy, Inc. 5.875% 15/04/2022
USD
3,055,000
2,347,554
0.02
Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023
USD
3,345,000
3,056,438
0.02 Constellation Brands, Inc. 7.25% 15/05/2017
USD
400,000
390,713
0.00
Briggs & Stratton Corp. 6.875% 15/12/2020
USD
1,838,000
1,786,556
0.01 Constellation Brands, Inc. 3.75% 01/05/2021
USD
367,000
323,489
0.00
Cablevision Systems Corp. 8.625% 15/09/2017
USD
500,000
490,923
0.00 Constellation Brands, Inc. 6% 01/05/2022
USD
1,465,000
1,434,376
0.01
Cablevision Systems Corp. 7.75% 15/04/2018
USD
131,000
127,459
0.00 Constellation Brands, Inc. 4.75% 15/11/2024
USD
1,600,000
1,438,300
0.01
Cablevision Systems Corp. 8% 15/04/2020
USD
9,752,000
9,491,634
California Resources Corp. 5% 15/01/2020
USD
784,000
623,245
USD
9,700,000
8,756,591
0.06
California Resources Corp. 5.5% 15/09/2021
USD
5,766,000
4,517,524
0.03 Covanta Holding Corp. 7.25% 01/12/2020
USD
2,000,000
1,875,382
0.01
California Resources Corp. 6% 15/11/2024
USD
2,333,000
1,801,987
0.01 Covanta Holding Corp. 6.375% 01/10/2022
USD
58,000
54,445
0.00
Calpine Corp. 5.375% 15/01/2023
USD
1,161,000
1,015,696
0.01 Crestwood Midstream Partners LP 6.125%
Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025
USD
1,159,000
1,008,844
0.01 01/03/2022
USD
3,542,000
3,234,103
0.02
Case New Holland Industrial, Inc. 7.875% 01/12/2017
USD
5,775,000
5,658,768
0.04 Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023
USD
1,495,000
1,275,716
0.01
CBRE Services, Inc. 5% 15/03/2023
USD
685,000
622,828
0.00 Crown Castle International Corp., REIT 4.875%
Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022
USD
1,743,000
1,551,198
0.01 15/04/2022
USD
1,320,000
1,185,825
0.01
Centene Corp. 4.75% 15/05/2022
USD
2,397,000
2,213,549
0.02 Crown Castle International Corp., REIT 5.25%
CenturyLink, Inc. 5.8% 15/03/2022
USD
14,725,000
12,581,862
USD
8,542,000
7,702,254
0.05
Chesapeake Energy Corp. 6.625% 15/08/2020
USD
9,600,000
8,386,392
0.06 CSC Holdings LLC 8.625% 15/02/2019
USD
2,415,000
2,452,511
0.02
Chesapeake Energy Corp. 6.125% 15/02/2021
USD
788,000
660,005
0.00 CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021
USD
2,705,000
2,561,646
0.02
Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021
USD
1,140,000
926,857
0.01 Dana Holding Corp. 6.75% 15/02/2021
USD
2,997,000
2,824,684
0.02
Chesapeake Energy Corp. 4.875% 15/04/2022
USD
6,286,000
4,876,435
0.03 Dana Holding Corp. 5.375% 15/09/2021
USD
3,600,000
3,302,363
0.02
Chesapeake Energy Corp. 5.75% 15/03/2023
USD
2,888,000
2,325,293
0.02 Dana Holding Corp. 6% 15/09/2023
USD
5,250,000
4,888,374
0.03
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5.75% 15/08/2022
USD
1,275,000
1,210,237
0.01
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5.125% 15/07/2024
USD
2,765,000
2,443,725
0.02
0.01 DaVita HealthCare Partners, Inc. 5% 01/05/2025
USD
9,110,000
7,857,467
0.05
0.01 Denbury Resources, Inc. 5.5% 01/05/2022
USD
4,000,000
3,240,807
0.02
0.04
15/10/2022
Chiquita Brands International, Inc. 7.875%
15/03/2024
0.07 Corrections Corp. of America, REIT 4.125%
0.00 01/04/2020
0.09 15/01/2023
USD
2,133,000
2,051,120
Choice Hotels International, Inc. 5.75% 01/07/2022
USD
911,000
883,110
Cimarex Energy Co. 5.875% 01/05/2022
USD
1,380,000
1,320,944
Cimarex Energy Co. 4.375% 01/06/2024
USD
912,000
802,131
0.01 Denbury Resources, Inc. 4.625% 15/07/2023
USD
7,642,000
5,784,692
Cincinnati Bell, Inc. 8.375% 15/10/2020
USD
3,776,000
3,535,916
0.02 DR Horton, Inc. 6.5% 15/04/2016
USD
45,000
41,642
0.00
Cinemark USA, Inc. 7.375% 15/06/2021
USD
4,240,000
4,017,948
0.03 Dycom Investments, Inc. 7.125% 15/01/2021
USD
1,140,000
1,070,118
0.01
Cinemark USA, Inc. 5.125% 15/12/2022
USD
2,770,000
2,467,623
0.02 Dynegy, Inc. 5.875% 01/06/2023
USD
6,291,000
5,475,513
0.04
Cinemark USA, Inc. 4.875% 01/06/2023
USD
2,700,000
2,347,607
0.02 Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036
USD
11,900,000
11,810,318
0.08
CIT Group, Inc. 4.25% 15/08/2017
USD
1,148,000
1,041,734
0.01 Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024
USD
6,724,000
6,241,510
0.04
CIT Group, Inc. 5.25% 15/03/2018
USD
2,350,000
2,177,218
0.02 Ford Motor Credit Co. LLC 5% 15/05/2018
USD
1,500,000
1,441,341
0.01
CIT Group, Inc. 3.875% 19/02/2019
USD
1,703,000
1,517,417
0.01 Fresenius Medical Care US Finance, Inc., 144A 6.5%
CIT Group, Inc. 5.375% 15/05/2020
USD
6,553,000
6,110,721
0.04 15/09/2018
USD
600,000
591,010
0.00
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022
USD
9,590,000
8,531,838
0.06 Frontier Communications Corp. 8.5% 15/04/2020
USD
4,835,000
4,526,353
0.03
Citigroup, Inc., Reg. S 0% 03/01/2017
USD
3,580,845
1,815,058
0.02 FTI Consulting, Inc. 6% 15/11/2022
USD
1,936,000
1,813,001
0.01
Citigroup, Inc., Reg. S 10% 03/01/2017
USD
800,000
419,893
0.00 General Motors Co. 4% 01/04/2025
USD
1,281,000
1,121,152
0.01
01/02/2021
0.01
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
34
35
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
通貨
General Motors Financial Co., Inc. 4.75% 15/08/2017
USD
500,000
470,727
General Motors Financial Co., Inc. 3.25% 15/05/2018
USD
2,338,000
General Motors Financial Co., Inc. 3.45% 10/04/2022
USD
General Motors Financial Co., Inc. 4.25% 15/05/2023
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
0.00 Level 3 Financing, Inc. 7% 01/06/2020
USD
4,786,000
4,543,666
0.03
2,129,033
0.02 Level 3 Financing, Inc. 8.625% 15/07/2020
USD
5,275,000
5,045,611
0.04
2,250,000
1,963,672
0.01 Level 3 Financing, Inc. 6.125% 15/01/2021
USD
2,485,000
2,331,083
0.02
USD
106,000
95,787
0.00 LIN Television Corp. 6.375% 15/01/2021
USD
1,945,000
1,769,717
0.01
Genesis Energy LP 5.625% 15/06/2024
USD
857,000
738,195
0.01 Louisiana-Pacific Corp. 7.5% 01/06/2020
USD
905,000
863,665
0.01
GenOn Energy, Inc. 7.875% 15/06/2017
USD
1,400,000
1,261,106
0.01 M/I Homes, Inc. 8.625% 15/11/2018
USD
1,210,000
1,120,971
0.01
GEO Group, Inc. (The), REIT 6.625% 15/02/2021
USD
2,145,000
2,011,117
0.01 Magnachip Semiconductor Corp. 6.875% 15/07/2021
USD
2,450,000
1,736,483
0.01
GEO Group, Inc. (The), REIT 5.875% 15/01/2022
USD
7,930,000
7,452,742
0.05 Manitowoc Co., Inc. (The) 8.5% 01/11/2020
USD
3,700,000
3,502,032
0.02
MarkWest Energy Partners LP 5.5% 15/02/2023
USD
13,650,000
12,545,471
0.09
MarkWest Energy Partners LP 4.5% 15/07/2023
USD
146,000
127,095
0.00
0.01 MarkWest Energy Partners LP 4.875% 01/12/2024
USD
6,683,000
5,860,351
0.04
0.00
Graphic Packaging International, Inc. 4.75%
USD
1,926,000
1,742,240
Hanesbrands, Inc. 6.375% 15/12/2020
USD
900,000
843,412
HCA Holdings, Inc. 6.25% 15/02/2021
USD
4,795,000
4,638,507
0.03 Masco Corp. 7.125% 15/03/2020
USD
12,000
12,499
HCA, Inc. 8% 01/10/2018
USD
1,335,000
1,386,462
0.01 Masco Corp. 5.95% 15/03/2022
USD
92,000
91,626
0.00
HCA, Inc. 3.75% 15/03/2019
USD
1,667,000
1,504,260
0.01 Masco Corp. 4.45% 01/04/2025
USD
1,500,000
1,343,444
0.01
HCA, Inc. 4.25% 15/10/2019
USD
1,490,000
1,363,485
0.01 MasTec, Inc. 4.875% 15/03/2023
USD
6,140,000
5,007,782
0.04
HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020
USD
17,539,000
17,464,767
0.12 Meritage Homes Corp. 7.15% 15/04/2020
USD
465,000
450,027
0.00
HCA, Inc. 7.5% 15/02/2022
USD
50,825,000
52,077,134
0.36 Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022
USD
1,645,000
1,563,022
0.01
HCA, Inc. 5.875% 15/03/2022
USD
2,034,000
1,972,720
0.01 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066
USD
13,470,000
13,207,673
0.09
HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023
USD
2,424,000
2,185,226
0.02 MGM Resorts International 7.625% 15/01/2017
USD
910,000
864,256
0.01
HCA, Inc. 5.875% 01/05/2023
USD
1,127,000
1,066,272
0.01 MGM Resorts International 8.625% 01/02/2019
USD
1,150,000
1,164,299
0.01
0.03
15/04/2021
0.01
HCA, Inc. 5% 15/03/2024
USD
3,429,000
3,117,882
0.02 MGM Resorts International 5.25% 31/03/2020
USD
4,500,000
4,079,193
HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025
USD
18,186,000
16,427,322
0.11 MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020
USD
16,575,000
15,670,621
0.11
HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025
USD
1,665,000
1,557,568
0.01 MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021
USD
3,275,000
3,051,403
0.02
HealthSouth Corp. 7.75% 15/09/2022
USD
2,653,000
2,484,449
0.02 MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022
USD
23,851,000
23,391,615
0.16
HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024
USD
1,902,000
1,725,625
0.01 MGM Resorts International 6% 15/03/2023
USD
16,550,000
15,000,221
0.10
Hecla Mining Co. 6.875% 01/05/2021
USD
4,705,000
3,966,333
0.03 MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375%
Hertz Corp. (The) 5.875% 15/10/2020
USD
8,560,000
7,780,665
0.05 15/02/2022
USD
164,000
155,777
0.00
Hertz Corp. (The) 7.375% 15/01/2021
USD
14,610,000
13,612,975
0.09 Murphy Oil USA, Inc. 6% 15/08/2023
USD
245,000
229,070
0.00
Hertz Corp. (The) 6.25% 15/10/2022
USD
1,142,000
1,047,007
0.01 Nationstar Mortgage LLC 9.625% 01/05/2019
USD
120,000
114,117
0.00
Holly Energy Partners LP 6.5% 01/03/2020
USD
1,312,000
1,177,391
0.01 Nationstar Mortgage LLC 7.875% 01/10/2020
USD
136,000
121,894
0.00
Hospira, Inc. 5.2% 12/08/2020
USD
527,000
524,657
0.00 Nationstar Mortgage LLC 6.5% 01/07/2021
USD
191,000
159,039
0.00
Huntsman International LLC 4.875% 15/11/2020
USD
11,226,000
10,051,125
0.07 Nationstar Mortgage LLC 6.5% 01/06/2022
USD
4,156,000
3,428,079
0.02
Huntsman International LLC 8.625% 15/03/2021
USD
1,317,000
1,238,802
0.01 NCR Corp. 5.875% 15/12/2021
USD
110,000
100,104
0.00
iHeartCommunications, Inc. 9% 01/03/2021
USD
3,740,000
3,039,439
0.02 NCR Corp. 5% 15/07/2022
USD
501,000
449,137
0.00
NCR Corp. 6.375% 15/12/2023
USD
1,416,000
1,343,095
0.01
New Albertsons, Inc. 7.75% 15/06/2026
0.00
International Lease Finance Corp. 5.875%
USD
7,561,000
7,196,892
International Lease Finance Corp. 6.25% 15/05/2019
USD
11,834,000
11,441,330
International Lease Finance Corp. 8.25% 15/12/2020
USD
2,541,000
USD
8,498,000
01/04/2019
International Lease Finance Corp. 4.625%
15/04/2021
International Lease Finance Corp. 8.625%
0.05
USD
350,000
306,277
0.08 New Albertsons, Inc. 6.625% 01/06/2028
USD
385,000
293,933
0.00
2,697,036
0.02 New Albertsons, Inc. 7.45% 01/08/2029
USD
1,404,000
1,207,134
0.01
7,696,841
0.05
New Albertsons, Inc. 8.7% 01/05/2030
USD
908,000
827,002
0.01
New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031
USD
907,000
788,622
0.01
Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022
USD
3,010,000
2,732,787
0.02
USD
4,905,000
5,370,031
Newfield Exploration Co. 5.625% 01/07/2024
USD
1,390,000
1,259,459
0.01
Iron Mountain, Inc., REIT 7.75% 01/10/2019
USD
94,000
87,984
0.00 Newfield Exploration Co. 5.375% 01/01/2026
USD
4,450,000
3,980,404
0.03
Iron Mountain, Inc., REIT 8.375% 15/08/2021
USD
76,000
70,408
0.00 Nielsen Finance LLC 4.5% 01/10/2020
USD
460,000
413,170
0.00
Iron Mountain, Inc., REIT 5.75% 15/08/2024
USD
4,754,000
4,215,774
0.03 NRG Energy, Inc. 7.625% 15/01/2018
USD
2,080,000
2,045,575
0.01
Jarden Corp. 7.5% 01/05/2017
USD
949,000
925,620
0.01 NRG Energy, Inc. 8.25% 01/09/2020
USD
2,250,000
2,109,192
0.01
Jarden Corp. 6.125% 15/11/2022
USD
3,700,000
3,432,090
0.02 NRG Energy, Inc. 7.875% 15/05/2021
USD
2,941,000
2,788,947
0.02
JBS USA LLC, 144A 7.25% 01/06/2021
USD
3,555,000
3,356,950
0.02 NRG Energy, Inc. 6.25% 15/07/2022
USD
4,750,000
4,327,891
0.03
K Hovnanian Enterprises, Inc. 11.875% 15/10/2015
USD
835,000
765,174
0.01 NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024
USD
2,450,000
2,185,322
0.02
Kennedy-Wilson, Inc. 5.875% 01/04/2024
USD
1,470,000
1,309,808
0.01 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022
USD
2,960,000
2,698,995
0.02
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/04/2020
USD
30,000
30,512
0.00 Olin Corp. 5.5% 15/08/2022
USD
2,670,000
2,453,067
0.02
Kinder Morgan, Inc. 7.25% 01/06/2018
USD
700,000
704,125
0.01 Omnicare, Inc. 4.75% 01/12/2022
USD
845,000
806,210
0.01
L Brands, Inc. 7% 01/05/2020
USD
1,000,000
1,014,238
0.01 Omnicare, Inc. 5% 01/12/2024
USD
560,000
540,596
0.00
L Brands, Inc. 6.625% 01/04/2021
USD
11,736,000
11,610,875
0.08 Oppenheimer Holdings, Inc. 8.75% 15/04/2018
USD
570,000
531,878
0.00
L Brands, Inc. 5.625% 15/10/2023
USD
1,000,000
943,276
0.01 Oshkosh Corp. 5.375% 01/03/2025
USD
617,000
556,452
0.00
Laredo Petroleum, Inc. 5.625% 15/01/2022
USD
2,000,000
1,765,604
0.01 Peabody Energy Corp. 6.25% 15/11/2021
USD
3,858,000
1,207,352
0.01
Laredo Petroleum, Inc. 7.375% 01/05/2022
USD
3,500,000
3,304,983
0.02 Penn Virginia Corp. 8.5% 01/05/2020
USD
2,785,000
2,250,581
0.02
Lear Corp. 5.25% 15/01/2025
USD
2,000,000
1,765,006
0.01 PH Glatfelter Co. 5.375% 15/10/2020
USD
300,000
276,587
0.00
Lender Processing Services, Inc. 5.75% 15/04/2023
USD
619,000
589,346
0.00 Pinnacle Entertainment, Inc. 7.5% 15/04/2021
USD
970,000
913,211
0.01
Lennar Corp. 12.25% 01/06/2017
USD
520,000
548,268
0.00 Pinnacle Entertainment, Inc. 6.375% 01/08/2021
USD
2,500,000
2,371,808
0.02
Lennar Corp. 6.95% 01/06/2018
USD
499,000
487,564
0.00 Pioneer Energy Services Corp. 6.125% 15/03/2022
USD
2,200,000
1,571,569
0.01
Lennar Corp. 4.5% 15/06/2019
USD
1,400,000
1,276,364
0.01 PolyOne Corp. 7.375% 15/09/2020
USD
2,165,000
2,022,619
0.01
Lennar Corp. 4.5% 15/11/2019
USD
2,025,000
1,842,246
0.01 Post Holdings, Inc. 7.375% 15/02/2022
USD
17,403,000
15,960,443
0.11
Lennar Corp. 4.75% 30/05/2025
USD
2,345,000
2,038,039
0.01 PPL Capital Funding, Inc., FRN 6.7% 30/03/2067
USD
11,955,000
9,431,043
0.07
15/01/2022
0.04
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
投資対象
通貨
Prestige Brands, Inc. 8.125% 01/02/2020
USD
79,000
75,356
0.00 Targa Resources Partners LP 5.25% 01/05/2023
USD
500,000
441,671
0.00
QEP Resources, Inc. 6.875% 01/03/2021
USD
1,950,000
1,817,214
0.01 TEGNA, Inc. 7.125% 01/09/2018
USD
75,000
68,783
0.00
QEP Resources, Inc. 5.375% 01/10/2022
USD
3,825,000
3,309,074
0.02 TEGNA, Inc. 5.125% 15/07/2020
USD
722,000
667,939
0.01
QEP Resources, Inc. 5.25% 01/05/2023
USD
5,034,000
4,331,650
0.03 TEGNA, Inc. 6.375% 15/10/2023
USD
2,935,000
2,735,284
0.02
Quad/Graphics, Inc. 7% 01/05/2022
USD
995,000
868,877
0.01 Teleflex, Inc. 5.25% 15/06/2024
USD
815,000
740,625
0.01
Qwest Capital Funding, Inc. 6.875% 15/07/2028
USD
621,000
544,402
0.00 Tempur Sealy International, Inc. 6.875% 15/12/2020
USD
6,050,000
5,733,427
0.04
Qwest Capital Funding, Inc. 7.75% 15/02/2031
USD
4,232,000
3,939,756
0.03 Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/11/2018
USD
120,000
116,452
0.00
Qwest Corp. 7.25% 15/09/2025
USD
270,000
280,624
0.00 Tenet Healthcare Corp. 4.75% 01/06/2020
USD
10,850,000
9,845,123
0.07
Range Resources Corp. 5% 15/03/2023
USD
3,396,000
2,969,279
0.02 Tenet Healthcare Corp. 8% 01/08/2020
USD
6,644,000
6,169,891
0.04
Regal Entertainment Group 5.75% 15/03/2022
USD
6,413,000
5,828,306
0.04 Tenet Healthcare Corp. 4.5% 01/04/2021
USD
7,244,000
6,378,103
0.04
Regal Entertainment Group 5.75% 15/06/2023
USD
2,725,000
2,421,281
0.02 Tenet Healthcare Corp. 8.125% 01/04/2022
USD
23,390,000
22,789,117
0.16
Regal Entertainment Group 5.75% 01/02/2025
USD
1,089,000
949,902
0.01 Tenneco, Inc. 5.375% 15/12/2024
USD
1,668,000
1,530,378
0.01
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5.4% 14/02/2022
USD
7,940,000
7,651,122
0.05 Terex Corp. 6.5% 01/04/2020
USD
1,982,000
1,860,052
0.01
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 6.25% 19/10/2040
USD
1,461,000
1,433,368
0.01 Terex Corp. 6% 15/05/2021
USD
15,220,000
13,722,464
0.10
Resolute Forest Products, Inc. 5.875% 15/05/2023
USD
425,000
337,662
0.00 Tesoro Corp. 5.375% 01/10/2022
USD
161,000
146,058
0.00
Reynolds Group Issuer, Inc. 9% 15/04/2019
USD
7,225,000
6,652,207
0.05 Tesoro Corp. 5.125% 01/04/2024
USD
480,000
428,792
0.00
Reynolds Group Issuer, Inc. 9.875% 15/08/2019
USD
9,054,000
8,501,900
0.06 Tesoro Logistics LP 5.875% 01/10/2020
USD
9,934,000
9,193,230
0.06
Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020
USD
17,509,000
16,063,441
0.11 Tesoro Logistics LP 6.125% 15/10/2021
USD
5,600,000
5,209,915
0.04
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2021
USD
5,875,000
5,298,464
0.04 Time Warner Cable, Inc. 7.3% 01/07/2038
USD
2,173,000
2,184,982
0.02
Rite Aid Corp. 9.25% 15/03/2020
USD
1,120,000
1,083,732
0.01 T-Mobile USA, Inc. 5.25% 01/09/2018
USD
503,000
461,485
0.00
Rite Aid Corp. 8% 15/08/2020
USD
6,300,000
5,885,682
0.04 T-Mobile USA, Inc. 6.464% 28/04/2019
USD
342,000
316,316
0.00
Rose Rock Midstream LP 5.625% 15/07/2022
USD
672,000
594,053
0.00 T-Mobile USA, Inc. 6.625% 15/11/2020
USD
1,451,000
1,347,594
0.01
Ryerson, Inc. 9% 15/10/2017
USD
920,000
828,719
0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.25% 01/04/2021
USD
2,514,000
2,306,577
0.02
Sally Holdings LLC 6.875% 15/11/2019
USD
1,067,000
997,120
0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.633% 28/04/2021
USD
9,605,000
8,957,892
0.06
Sally Holdings LLC 5.75% 01/06/2022
USD
2,000,000
1,871,292
0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.125% 15/01/2022
USD
1,377,000
1,268,201
0.01
Sally Holdings LLC 5.5% 01/11/2023
USD
5,154,000
4,840,176
0.03 T-Mobile USA, Inc. 6.731% 28/04/2022
USD
22,148,000
20,665,337
0.14
SandRidge Energy, Inc. 7.5% 15/03/2021
USD
2,162,000
849,433
0.01 T-Mobile USA, Inc. 6% 01/03/2023
USD
984,000
900,818
0.01
SandRidge Energy, Inc. 8.125% 15/10/2022
USD
2,650,000
993,839
0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.625% 01/04/2023
USD
3,282,000
3,042,363
0.02
SemGroup Corp. 7.5% 15/06/2021
USD
2,187,000
2,074,906
0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.836% 28/04/2023
USD
2,135,000
1,997,805
0.01
Service Corp. International 7.625% 01/10/2018
USD
1,785,000
1,826,099
0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2024
USD
3,238,000
2,999,393
0.02
Service Corp. International 8% 15/11/2021
USD
2,205,000
2,303,643
0.02 T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025
USD
2,909,000
2,663,765
0.02
Service Corp. International 5.375% 15/05/2024
USD
2,320,000
2,173,071
0.02 TransDigm, Inc. 5.5% 15/10/2020
USD
600,000
532,826
0.00
Service Corp. International 7.5% 01/04/2027
USD
2,200,000
2,256,636
0.02 TransDigm, Inc. 6% 15/07/2022
USD
2,427,000
2,145,280
0.02
SESI LLC 7.125% 15/12/2021
USD
525,000
499,263
0.00 TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024
USD
923,000
815,115
0.01
Seventy Seven Energy, Inc. 6.5% 15/07/2022
USD
750,000
433,760
0.00 Tronox Finance LLC 6.375% 15/08/2020
USD
715,000
598,789
0.00
Seventy Seven Operating LLC 6.625% 15/11/2019
USD
2,040,000
1,487,839
0.01 Tutor Perini Corp. 7.625% 01/11/2018
USD
3,525,000
3,247,366
0.02
SM Energy Co. 6.5% 15/11/2021
USD
4,558,000
4,242,982
0.03 Unit Corp. 6.625% 15/05/2021
USD
5,570,000
4,815,720
0.03
SM Energy Co. 6.5% 01/01/2023
USD
7,375,000
6,783,169
0.05 United Rentals North America, Inc. 7.375%
SM Energy Co. 5% 15/01/2024
USD
4,820,000
4,094,461
0.03 15/05/2020
USD
5,175,000
4,939,517
0.03
SM Energy Co. 5.625% 01/06/2025
USD
1,827,000
1,616,884
0.01 United Rentals North America, Inc. 8.25% 01/02/2021
USD
2,495,000
2,383,049
0.02
Southern Copper Corp. 5.875% 23/04/2045
USD
5,550,000
4,673,171
0.03 United Rentals North America, Inc. 7.625%
Spectrum Brands, Inc. 6.75% 15/03/2020
USD
6,084,000
5,695,078
0.04 15/04/2022
USD
14,124,000
13,651,750
0.09
Speedway Motorsports, Inc. 5.125% 01/02/2023
USD
1,255,000
1,106,628
0.01 United Rentals North America, Inc. 6.125%
Spirit AeroSystems, Inc. 5.25% 15/03/2022
USD
441,000
408,552
USD
5,235,000
4,767,735
0.03
Sprint Capital Corp. 6.9% 01/05/2019
USD
2,000,000
1,829,449
0.01 United Rentals North America, Inc. 5.75% 15/11/2024
USD
3,965,000
3,488,485
0.02
Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028
USD
4,588,000
3,517,262
0.02 US Treasury 0.375% 31/01/2016
USD
16,750,000
14,978,895
0.10
Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032
USD
25,873,000
22,477,560
0.16 Vulcan Materials Co. 7.5% 15/06/2021
USD
2,700,000
2,796,317
0.02
Sprint Communications, Inc. 6% 01/12/2016
USD
280,000
258,104
0.00 Vulcan Materials Co. 4.5% 01/04/2025
USD
3,600,000
3,215,409
0.02
Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020
USD
3,765,000
3,334,962
0.02 W&T Offshore, Inc. 8.5% 15/06/2019
USD
1,811,000
1,131,879
0.01
Sprint Communications, Inc. 11.5% 15/11/2021
USD
1,070,000
1,130,766
0.01 Wachovia Capital Trust III, FRN 5.57% Perpetual
USD
14,475,000
12,768,995
0.09
Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022
USD
2,714,000
2,212,217
0.02 Western Refining, Inc. 6.25% 01/04/2021
USD
941,000
850,404
0.01
Sprint Corp. 7.25% 15/09/2021
USD
14,903,000
13,000,702
0.09 Whiting Petroleum Corp. 5% 15/03/2019
USD
2,975,000
2,629,484
0.02
Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023
USD
46,483,000
40,356,244
0.28 Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021
USD
7,100,000
6,291,669
0.04
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024
USD
6,749,000
5,582,735
0.04 Williams Partners LP 6.125% 15/07/2022
USD
9,478,000
8,973,675
0.06
Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025
USD
7,191,000
6,059,344
0.04 WPX Energy, Inc. 5.25% 15/01/2017
USD
59,000
53,829
0.00
Standard Pacific Corp. 10.75% 15/09/2016
USD
89,000
88,611
0.00 WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022
USD
7,600,000
6,715,573
0.05
Standard Pacific Corp. 8.375% 15/01/2021
USD
2,450,000
2,535,769
0.02 WPX Energy, Inc. 5.25% 15/09/2024
USD
4,533,000
Standard Pacific Corp. 5.875% 15/11/2024
USD
680,000
626,397
Stone Energy Corp. 7.5% 15/11/2022
USD
2,612,000
2,053,029
Suburban Propane Partners LP 7.375% 01/08/2021
USD
33,000
31,530
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024
USD
600,000
534,420
Summit Midstream Holdings LLC 5.5% 15/08/2022
USD
540,000
464,104
SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022
USD
6,550,000
6,160,240
Targa Resources Partners LP 6.875% 01/02/2021
USD
485,000
452,855
0.00 15/06/2023
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
0.00
0.01 ウルグアイ
0.00 Uruguay Government International Bond 8%
0.00 18/11/2022
0.00 Uruguay Government International Bond 7.625%
0.04 21/03/2036
0.00
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
3,715,004
0.03
1,383,501,635
9.58
USD
750,000
859,044
0.00
USD
3,430,000
4,088,803
0.03
36
37
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Uruguay Government International Bond 5.1%
18/06/2050
通貨
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
6,420,000
5,448,889
10,396,736
0.04
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5.375%
12/04/2027
Venezuela Government International Bond, Reg. S
7.75% 13/10/2019
Venezuela Government International Bond, Reg. S 6%
09/12/2020
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9%
07/05/2023
Venezuela Government International Bond 7.65%
21/04/2025
3,550,000
1,583,188
0.01
USD
16,800,000
5,081,704
0.04
USD
5,500,000
1,958,445
0.01
USD
6,760,000
2,339,048
0.02
USD
8,710,000
3,010,079
0.02
USD
18,050,000
5,882,892
600,000
624,057
0.01
EUR
4,800,000
5,912,568
0.04
6,536,625
0.05
885,000
0.01
885,000
0.01
ポルトガル
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S
5.25% 28/09/2017
EUR
800,000
シンガポール
CapitaLand Ltd., Reg. S 1.85% 19/06/2020
0.04 Shoprite Investments Ltd., Reg. S 6.5% 03/04/2017
SGD
8,000,000
CaixaBank SA, Reg. S 4.5% 22/11/2016
USD
630,000
563,687
563,687
ZAR
532
0.00 Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 4.9%
25/09/2017
0.00 Telefonica SA, Reg. S 6% 24/07/2017
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S
6.125% 27/03/2020
Studio City Finance Ltd., 144A 8.5% 01/12/2020
USD
2,640,000
2,422,487
0.02 アラブ首長国連邦
USD
5,280,000
4,530,385
0.03 Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020
DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024
0.02
USD
3,000,000
2,705,599
9,658,471
0.07 アメリカ
4,825,152
0.03 Chesapeake Energy Corp. 2.25% 15/12/2038
ザンビア
Zambia Government International Bond, Reg. S 8.5%
14/04/2024
0.03
0.03
Chesapeake Energy Corp. 2.5% 15/05/2037
USD
5,330,000
431,608
0.00
431,608
0.00
EUR
1,300,000
1,181,395
0.01
EUR
2,500,000
2,717,200
0.02
EUR
2,100,000
2,576,994
0.01
6,475,589
0.04
英ヴァージン諸島
Gerdau Trade, Inc., Reg. S 5.75% 30/01/2021
5,048,966
5,048,966
0.14 スペイン
ベトナム
19/11/2024
EUR
南アフリカ
19,855,356
Vietnam Government International Bond, Reg. S 4.8%
Amorim Energia BV, Reg. S 3.375% 03/06/2018
09/11/2015
USD
通貨
オランダ
0.07 Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.5%
ベネズエラ
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5.25% 12/04/2017
投資対象
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
0.03 英ヴァージン諸島
2,753,603,177 19.07 Newford Capital Ltd. 0% 12/05/2016
EUR
2,700,000
2,836,674
0.02
USD
2,800,000
2,716,368
0.02
5,553,042
0.04
USD
2,925,000
2,487,778
0.02
USD
2,518,000
1,961,843
0.01
4,449,621
0.03
4,825,152
債券合計
転換社債
ケイマン諸島
China Overseas Finance Investment Cayman IV
Ltd., Reg. S 0% 04/02/2021
Hengan International Group Co. Ltd., Reg. S 0%
27/06/2018
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 1.25% 11/04/2019
USD
3,200,000
HKD
12,000,000
HKD
6,000,000
7,079,700
680,020
03/12/2018
Vedanta Resources Jersey Ltd., Reg. S 5.5%
13/07/2016
HKD
8,000,000
732,112
2,900,000
0.40
34,865,707
0.24
1,875,362
9,438,588
0.07
Goodman Group, REIT
0.01 Mirvac Group, REIT
0.01 Scentre Group, REIT
AUD
12,342,151
53,358,828
0.37
AUD
13,172,093
16,811,819
0.12
AUD
7,415,629
19,184,904
0.13
AUD
3,892,142
36,000,179
0.25
0.28
Transurban Group
AUD
6,270,822
40,158,322
Westfield Corp., REIT
AUD
7,688,432
48,283,211
0.33
258,101,558
1.79
394,000
13,691,500
0.10
384,000
12,227,520
0.08
EUR
268,328
33,339,754
0.23
EUR
36,806
2,485,141
0.02
61,743,915
0.43
3,116,891
0.02
3,116,891
0.02
3,714,498
0.03 Ageas
EUR
3,714,498
0.03 Proximus
EUR
Solvay SA
Warehouses De Pauw CVA, REIT
ベルギー
EUR
3,500,000
GBP
USD
500,000
1,600,000
686,657
0.00
バミューダ
1,421,320
0.01
2,107,977
0.01 VTech Holdings Ltd.
0.01
EUR
1,450,000
1,449,021
OHL Investments SA, Reg. S 4% 25/04/2018
EUR
700,000
606,382
Subsea 7 SA, Reg. S 1% 05/10/2017
USD
4,000,000
Telecom Italia Finance SA, Reg. S 6.125% 15/11/2016
EUR
1,400,000
2.5% 22/12/2017
0.04
57,411,777
1,571,596
Hongkong Land Holdings Ltd.
USD
2,988,400
21,867,970
0.15
HKD
324,700
3,835,442
0.03
25,703,412
0.18
ルクセンブルク
Kloeckner & Co. Financial Services SA, Reg. S
0.01
AUD
Suncorp Group Ltd.
EUR
962,006
5,456,167
AUD
ジャージー
Balfour Beatty Finance No. 2 Ltd., Reg. S 1.875%
Tong Jie Ltd., Reg. S 0% 18/02/2018
0.01 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
0.04 Dexus Property Group, REIT
イタリア
Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022
0.01
1,477,771
ハンガリー
02/04/2019
0.02
1,364,553
転換社債合計
0.01 株式
オーストラリア
732,112
Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt., Reg. S 3.375%
3,129,608
12,000,000
0.02
フランス
EUR
3,200,000
HKD
3,384,231
5,542,022
Air France-KLM, Reg. S 2.03% 15/02/2023
USD
Shine Power International Ltd., Reg. S 0% 28/07/2019
ブラジル
AES Tiete SA
0.01 Ambev SA, ADR
BRL
83,970
398,719
0.00
USD
1,087,163
5,975,077
0.04
3,271,489
0.02 Banco Bradesco SA Preference
BRL
405,558
3,333,219
0.02
2,034,767
0.01 Banco do Brasil SA
BRL
717,060
4,940,957
0.04
7,361,659
0.05 CCR SA
BRL
940,740
4,126,787
0.03
USD
723,970
2,459,778
0.02
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
Embraer SA, ADR
USD
174,200
4,683,599
0.03 BASF SE
EUR
230,603
18,269,523
Tractebel Energia SA
BRL
519,340
5,121,302
0.04 Daimler AG
EUR
1,044,174
85,862,428
0.60
31,039,438
0.22 Deutsche Annington Immobilien SE
EUR
628,144
15,907,747
0.11
EUR
2,173,944
57,239,946
0.40
0.10 Deutsche Telekom AG
0.35 Hannover Rueck SE
EUR
4,732,564
73,603,202
0.51
EUR
83,300
7,268,758
0.05
Deutsche Post AG
カナダ
Allied Properties Real Estate Investment Trust, REIT
CAD
595,900
14,938,822
Bank of Nova Scotia (The)
CAD
1,101,576
51,117,491
Canadian Real Estate Investment Trust, REIT
CAD
265,400
8,054,421
RioCan Real Estate Investment Trust, REIT
CAD
1,187,947
22,554,422
TransCanada Corp.
CAD
1,462,703
53,519,622
150,184,778
0.06 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
0.16 ProSiebenSat.1 Media AG
0.37 TUI AG
EUR
109,290
17,418,094
0.12
EUR
294,764
13,114,050
0.09
GBP
579,070
1.04
8,447,100
0.06
342,225,812
2.37
香港
ケイマン諸島
MGM China Holdings Ltd.
HKD
1,390,400
2,032,352
Sands China Ltd.
HKD
1,826,000
5,473,801
USD
357,770
0.01 China Mobile Ltd.
0.04 China Resources Power Holdings Co. Ltd.
HKD
698,500
7,989,381
0.06
HKD
2,312,000
5,745,610
0.04
0.05 Hang Seng Bank Ltd.
Link REIT (The), REIT
HKD
348,500
6,075,509
0.04
HKD
2,999,000
15,674,388
0.11
6,430,851
0.05 New World Development Co. Ltd.
HKD
10,157,000
11,874,873
0.08
6,430,851
0.05
47,359,761
0.33
7,506,153
チリ
Banco Santander Chile, ADR
0.13
ハンガリー
中国
Bank of China Ltd. Class H
HKD
14,908,000
8,646,022
0.06 OTP Bank PLC
China Construction Bank Corp. Class H
HKD
10,015,000
8,173,128
0.06
HUF
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H
HKD
2,599,000
5,283,826
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H
HKD
74,568,000
52,866,193
0.04 インド
0.36 Coal India Ltd.
INR
PetroChina Co. Ltd. Class H
HKD
25,050,000
24,944,237
0.17 ITC Ltd.
INR
99,913,406
0.69
0.45 Indo Tambangraya Megah Tbk. PT
0.10 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT
273,773
4,829,486
0.03
4,829,486
0.03
1,294,808
7,643,844
0.05
1,142,460
5,061,453
0.04
12,705,297
0.09
インドネシア
デンマーク
Danske Bank A/S
DKK
2,444,968
64,714,056
Pandora A/S
DKK
159,000
15,292,811
Tryg A/S
DKK
358,505
6,670,417
990,500
863,894
0.01
IDR
30,903,600
6,058,072
0.04
6,921,966
0.05
0.05
86,677,284
0.60 アイルランド
Accenture PLC Class A
フィンランド
Elisa OYJ
EUR
446,100
12,725,003
0.09 Allergan PLC Preference 5.5%
Fortum OYJ
EUR
733,450
11,771,872
0.08
Nokian Renkaat OYJ
EUR
396,300
11,149,901
0.08 イタリア
Orion OYJ Class B
EUR
309,311
9,757,216
Sampo OYJ Class A
EUR
381,750
16,167,112
Stora Enso OYJ Class R
EUR
1,026,344
9,557,828
UPM-Kymmene OYJ
EUR
4,075,311
65,103,093
136,232,025
IDR
USD
615,303
53,472,959
0.37
USD
6,568
6,064,653
0.04
59,537,612
0.41
0.07 Atlantia SpA
EUR
570,403
12,628,722
0.09
0.11 Intesa Sanpaolo SpA
EUR
23,868,978
78,409,592
0.54
0.06 Snam SpA
EUR
2,983,481
12,861,787
0.09
0.45 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
EUR
2,889,275
11,533,986
0.08
115,434,087
0.80
0.01
0.94
フランス
日本
AXA SA
EUR
3,259,708
74,256,149
0.51 GLP J-Reit
JPY
2,003
1,708,258
BNP Paribas SA
EUR
452,339
24,819,841
0.17 Japan Airlines Co. Ltd.
JPY
1,208,700
37,707,732
0.26
Bouygues SA
EUR
359,426
12,214,194
0.09 Japan Logistics Fund, Inc., REIT
JPY
4,598
8,269,194
0.06
Credit Agricole SA
EUR
865,530
11,667,344
0.08 Japan Real Estate Investment Corp., REIT
JPY
2,186
8,890,684
0.06
Fonciere Des Regions, REIT
EUR
133,688
10,261,891
0.07 Japan Tobacco, Inc.
JPY
2,843,600
90,476,484
0.63
0.67
Gaztransport Et Technigaz SA
EUR
96,727
5,490,708
0.04 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
JPY
14,954,700
96,163,632
Gecina SA, REIT
EUR
67,030
7,483,900
0.05 Nippon Prologis REIT, Inc.
JPY
4,301
7,086,546
0.05
ICADE, REIT
EUR
182,708
11,801,110
0.08 Nippon Telegraph & Telephone Corp.
JPY
2,053,200
66,456,017
0.46
Klepierre, REIT
EUR
668,763
26,549,891
0.18 Orix JREIT, Inc.
JPY
5,064
6,524,469
0.04
Lagardere SCA
EUR
317,881
8,419,873
0.06 Seven & i Holdings Co. Ltd.
JPY
847,600
32,535,594
0.22
Natixis SA
EUR
1,806,026
11,767,162
0.08 Toyota Motor Corp.
JPY
1,178,800
70,554,526
0.49
Orange SA
EUR
1,247,831
17,391,645
0.12
426,373,136
2.95
Rexel SA
EUR
787,376
11,505,532
Sanofi
EUR
396,013
35,423,363
0.08 ルクセンブルク
0.25 ArcelorMittal Preference 6%
SCOR SE
EUR
390,428
12,443,916
Societe Generale SA
EUR
428,193
18,101,859
Suez Environnement Co.
EUR
773,841
13,168,839
Unibail-Rodamco SE, REIT
EUR
489,355
112,147,932
Veolia Environnement SA
EUR
729,103
13,519,392
Vivendi SA
EUR
773,994
17,674,153
456,108,694
0.09 Millicom International Cellular SA, SDR
0.13 RTL Group SA
0.09 SES SA, FDR
0.67
0.09 マレーシア
0.12 Lafarge Malaysia Bhd.
3.16
ドイツ
USD
106,513
1,511,764
0.01
SEK
105,684
7,012,777
0.05
EUR
147,323
12,011,244
0.08
EUR
410,388
12,389,613
0.09
32,925,398
0.23
543,508
0.00
543,508
0.00
6,229,221
0.04
6,229,221
0.04
MYR
270,200
メキシコ
Allianz SE
EUR
188,426
26,469,142
0.18 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A
alstria office REIT-AG, REIT
EUR
1,041,214
12,057,258
0.08
Axel Springer SE
EUR
138,570
6,568,564
0.04
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
MXN
3,280,980
38
39
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
オランダ
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
ICA Gruppen AB
SEK
328,634
10,500,393
0.06 Nordea Bank AB
SEK
1,695,389
19,112,502
0.13
SEK
1,440,452
16,605,116
0.12
Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA
EUR
217,575
8,150,360
ING Groep NV, CVA
EUR
6,186,296
92,531,522
0.63 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
0.07
NN Group NV
EUR
1,885,829
47,791,621
0.33 Skanska AB Class B
SEK
660,017
12,036,346
0.08
STMicroelectronics NV
EUR
1,487,206
10,983,760
0.08 Svenska Handelsbanken AB Class A
SEK
1,209,035
15,927,530
0.11
Vastned Retail NV, REIT
EUR
327,946
12,961,246
0.09 Swedbank AB Class A
SEK
758,083
15,926,339
0.11
Wereldhave NV, REIT
EUR
80,372
4,114,243
0.03 Tele2 AB Class B
SEK
959,838
10,051,292
0.07
151,764,185
1.05
176,532,752
1.22
ノルウェー
スイス
Gjensidige Forsikring ASA
NOK
535,000
7,671,025
0.05 Baloise Holding AG
CHF
63,198
6,948,088
0.05
Orkla ASA
NOK
1,750,900
12,278,449
0.09 Banque Cantonale Vaudoise
CHF
12,144
6,768,937
0.05
Telenor ASA
NOK
761,360
14,843,014
0.10 Cembra Money Bank AG
CHF
102,227
5,604,776
0.04
34,792,488
0.24 Kuehne + Nagel International AG
CHF
97,813
11,697,601
0.08
CHF
798,646
52,222,534
0.36
CHF
864,047
76,140,946
0.53
CHF
518,887
131,482,722
0.91
CHF
166,304
11,401,380
0.08
CHF
1,067,153
85,021,832
0.59
Nestle SA
ポーランド
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
PLN
55,690
5,749,644
5,749,644
0.04 Novartis AG
0.04 Roche Holding AG
Swiss Prime Site AG
ポルトガル
EDP - Energias de Portugal SA
EUR
3,724,971
12,704,014
12,704,014
0.09 Swiss Re AG
0.09 Swisscom AG
UBS Group AG
ロシア
Lukoil OAO, ADR
USD
156,840
6,158,271
0.04 Zurich Insurance Group AG
MegaFon PJSC, Reg. S, GDR
USD
194,650
2,402,926
0.02
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR
USD
374,140
5,647,680
Mobile TeleSystems PJSC, ADR
USD
420,899
3,617,424
0.04 台湾
0.03 Asustek Computer, Inc.
Severstal PAO, Reg. S, GDR
USD
255,923
2,406,348
Surgutneftegas OAO Preference
USD
2,981,949
2,033,266
22,265,915
シンガポール
0.03
TWD
754,000
1,795,544
0.01
0.16 Delta Electronics, Inc.
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.
TWD
1,437,000
6,543,299
0.05
TWD
1,508,000
3,236,331
0.02
TWD
3,912,000
47,680,320
0.33
TWD
762,000
3,282,766
0.02
TWD
954,000
5,948,025
0.04
TWD
3,320,000
6,981,332
0.05
TWD
1,366,000
4,504,821
0.03
TWD
21,597,000
29,439,882
0.20
TWD
449,000
1,850,091
0.01
TWD
1,949,000
5,780,486
0.04
Hutchison Port Holdings Trust
USD
8,159,400
4,608,287
Mapletree Logistics Trust, REIT
SGD
7,491,200
5,604,047
0.04
3,970,019
0.02
MediaTek, Inc.
0.08 Novatek Microelectronics Corp.
0.03 President Chain Store Corp.
663,060
0.03
ZAR
560,380
7,538,880
0.05
Bidvest Group Ltd. (The)
ZAR
343,810
7,758,317
0.05
Imperial Holdings Ltd.
ZAR
401,329
5,473,248
0.04
Life Healthcare Group Holdings Ltd.
ZAR
2,509,400
6,989,172
0.05
MMI Holdings Ltd.
ZAR
1,473,513
3,286,140
MTN Group Ltd.
ZAR
2,508,866
42,038,474
韓国
Kangwon Land, Inc.
KRW
135,193
3,989,731
KT&G Corp.
KRW
101,740
7,687,017
SK Telecom Co. Ltd., ADR
USD
300,580
6,664,347
18,341,095
スペイン
EUR
784,525
11,652,158
0.08
3,251,704
20,593,041
0.14
Enagas SA
EUR
466,656
11,461,071
Endesa SA
EUR
700,639
12,077,265
Ferrovial SA
EUR
466,984
9,154,054
Iberdrola SA
EUR
3,111,403
18,935,999
Mapfre SA
EUR
3,696,000
11,463,144
Red Electrica Corp. SA
EUR
175,545
12,666,449
EUR
2,530,454
40,303,806
2,467,959
1,156,239
Telefonica SA
EUR
1,974,116
25,401,938
174,865,164
スウェーデン
Electrolux AB
SEK
1,834,224
51,604,667
USD
425,985
8,693,533
0.06
Tripod Technology Corp.
TWD
868,000
1,376,759
0.01
Vanguard International Semiconductor Corp.
TWD
3,024,000
4,307,642
0.03
140,548,611
0.97
0.05 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS
0.13
Turk Telekomunikasyon AS
EUR
EUR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR
0.03 トルコ
0.05 Arcelik AS
Banco Santander SA
Repsol SA Rights 03/07/2015
Taiwan Mobile Co. Ltd.
0.02 タイ
Advanced Info Service PCL
0.29
Siam Cement PCL (The)
0.53
Abertis Infraestructuras SA
Repsol SA
Quanta Computer, Inc.
0.37 Radiant Opto-Electronics Corp.
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.
0.54
Simplo Technology Co. Ltd.
Barclays Africa Group Ltd.
77,054,250
3.05
0.04
2,686,814
ZAR
0.15
3,744,014
11,689,434
AVI Ltd.
21,819,244
440,682,042
5,383,766
1,649,500
南アフリカ
79,371
432,000
11,275,600
53,620,745
CHF
2,753,000
SGD
78,209,327
0.09
0.12
TWD
SGD
19,219,100
13,921,901
17,652,081
TWD
CapitaLand Commercial Trust, REIT
SGD
27,578
923,122
0.02 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.
0.01 Chicony Electronics Co. Ltd.
Ascendas Real Estate Investment Trust, REIT
Singapore Telecommunications Ltd.
CHF
CHF
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
0.08 アラブ首長国連邦
First Gulf Bank PJSC
0.08
THB
1,257,000
7,957,963
0.05
THB
514,100
7,025,857
0.05
14,983,820
0.10
TRY
612,247
2,924,911
0.02
TRY
1,518,640
2,170,186
0.01
TRY
783,907
4,699,209
0.03
TRY
1,644,180
3,835,556
0.03
TRY
601,140
2,490,940
0.02
16,120,802
0.11
AED
1,204,765
0.06
0.13 イギリス
0.08 Admiral Group PLC
0.09 AstraZeneca PLC
0.28 Aviva PLC
0.01 BAE Systems PLC
0.18 Barclays PLC
4,422,856
0.03
4,422,856
0.03
GBP
579,745
11,376,510
0.08
GBP
1,261,626
71,969,103
0.50
GBP
7,823,712
54,609,405
0.38
GBP
12,911,114
82,491,400
0.57
GBP
7,013,385
25,852,924
0.18
1.21 BHP Billiton PLC
BP PLC
GBP
1,051,573
18,823,269
0.13
GBP
6,458,138
38,457,324
0.27
0.36 British American Tobacco PLC
British Land Co. PLC (The), REIT
GBP
655,435
31,635,873
0.22
GBP
4,590,417
51,577,565
0.35
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
BT Group PLC
GBP
2,561,451
16,359,260
0.11 Discover Financial Services Preference 6.5%
USD
349,600
7,916,650
Cobham PLC
GBP
2,058,856
7,683,535
0.05 Dominion Resources, Inc. Preference 6.125%
USD
14,568
707,457
0.05
0.00
Compass Group PLC
GBP
1,098,036
16,496,266
0.11 Dominion Resources, Inc. Preference 6%
USD
28,977
1,393,866
0.01
Direct Line Insurance Group PLC
GBP
12,466,287
59,298,586
0.41 Dominion Resources, Inc. Preference 6.375%
USD
57,000
2,448,165
0.02
easyJet PLC
GBP
478,471
10,445,883
0.07 Douglas Emmett, Inc., REIT
USD
317,000
7,612,926
0.05
G4S PLC
GBP
3,159,406
12,026,273
0.08 Duke Energy Corp. Preference 5.125%
USD
252,200
5,545,518
0.04
GlaxoSmithKline PLC
GBP
4,254,727
79,855,850
0.56 Dynegy, Inc.
USD
600
15,701
0.00
Hammerson PLC, REIT
GBP
4,515,197
39,093,323
0.28 EI du Pont de Nemours & Co.
USD
566,068
32,197,994
0.22
HSBC Holdings PLC
GBP
6,230,921
50,271,444
0.35 Equity One, Inc., REIT
USD
1,012,100
21,147,550
0.15
ICAP PLC
GBP
1,677,001
12,426,124
0.09 Exelon Corp. Preference 6.5%
USD
28,549
1,175,585
0.01
Imperial Tobacco Group PLC
GBP
486,870
21,124,946
0.15 Extra Space Storage, Inc., REIT
USD
267,300
15,552,521
0.11
Inmarsat PLC
GBP
979,088
12,574,489
0.09 Frontier Communications Corp. Preference 11.125%
USD
20,987
1,869,041
0.01
Intu Properties PLC, REIT
GBP
2,559,108
11,092,990
0.08 General Growth Properties, Inc., REIT
USD
1,241,000
28,556,631
0.20
Investec PLC
GBP
1,556,838
12,636,217
0.09 General Motors Co.
USD
1,204,310
35,933,584
0.25
USD
6,000
139,191
0.00
USD
980,000
21,443,791
0.15
USD
400,000
9,299,045
0.06
USD
7,200
192,440
0.00
0.18
ITV PLC
GBP
4,080,631
15,234,425
0.11 GMAC Capital Trust I Preference, FRN 8.125%
Legal & General Group PLC
GBP
4,721,554
16,664,161
0.12 Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference,
Lloyds Banking Group PLC
GBP
18,600,656
22,411,907
0.16 FRN 5.5%
Marks & Spencer Group PLC
GBP
1,881,386
14,350,773
0.10 Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference,
National Grid PLC
GBP
1,813,504
20,938,892
0.14 FRN 6.375%
Next PLC
GBP
156,348
16,423,488
0.11 Hartford Financial Services Group, Inc. (The)
Old Mutual PLC
GBP
4,767,024
13,656,191
0.09 Preference, FRN 7.875%
Pearson PLC
GBP
786,990
13,511,539
0.09 HCP, Inc., REIT
USD
777,300
25,510,905
Persimmon PLC
GBP
2,629,058
72,985,255
0.51 Health Care REIT, Inc.
USD
313,000
18,489,612
0.13
Royal Dutch Shell PLC Class A
GBP
2,983,750
75,822,522
0.53 Health Care REIT, Inc. Preference 6.5%
USD
28,800
1,554,953
0.01
Royal Mail PLC
GBP
1,675,000
12,163,896
0.08 Healthcare Realty Trust, Inc., REIT
USD
502,700
10,490,311
0.07
Safestore Holdings PLC, REIT
GBP
2,925,340
11,691,861
0.08 Highwoods Properties, Inc., REIT
USD
513,400
18,376,319
0.13
Schroders PLC
GBP
207,255
9,336,669
0.06 Home Depot, Inc. (The)
USD
868,290
86,452,970
0.60
Segro PLC, REIT
GBP
4,538,405
25,884,417
0.18 Kilroy Realty Corp., REIT
USD
194,900
11,723,760
0.08
Severn Trent PLC
GBP
448,368
13,279,682
0.09 KLA-Tencor Corp.
USD
824,908
41,256,451
0.29
Sky PLC
GBP
1,056,542
15,471,603
0.11 LaSalle Hotel Properties, REIT
USD
968,200
30,297,857
0.21
0.27
Standard Life PLC
GBP
2,259,350
14,293,958
0.10 Liberty Property Trust, REIT
USD
1,344,855
39,100,349
Taylor Wimpey PLC
GBP
4,621,307
12,175,882
0.08 Macerich Co. (The), REIT
USD
144,300
9,680,560
0.07
Unilever PLC
GBP
975,396
37,594,937
0.26 Merck & Co., Inc.
USD
1,532,598
78,313,175
0.54
United Utilities Group PLC
GBP
1,032,108
13,110,242
0.09 Microsoft Corp.
USD
2,667,059
105,155,813
0.73
Vodafone Group PLC
GBP
32,931,694
107,206,760
0.74 Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT
USD
383,000
25,076,771
0.17
William Hill PLC
GBP
2,099,000
11,928,659
0.08 Molson Coors Brewing Co. Class B
USD
605,060
38,043,845
0.26
9.11 Morgan Stanley
USD
1,887,842
65,018,367
0.45
1,314,316,278
Morgan Stanley Preference, FRN 6.375%
USD
495,000
11,253,416
0.08
Alcoa, Inc. Preference 5.375%
USD
37,357
1,354,312
0.01 Morgan Stanley Preference, FRN 6.875%
USD
290,000
6,919,190
0.05
Allstate Corp. (The) Preference 6.625%
USD
184,000
4,307,956
490,000
12,185,464
0.08
USD
136,000
3,223,609
0.03 Morgan Stanley Preference, FRN 7.125%
0.02 National Retail Properties, Inc., REIT
USD
Allstate Corp. (The) Preference 6.75%
USD
632,000
19,940,817
0.14
American Tower Corp., REIT Preference 5.25%
USD
9,958
911,816
USD
579,543
50,939,653
0.35
American Tower Corp., REIT Preference 5.5%
USD
22,594
2,032,936
0.01 NextEra Energy, Inc.
0.01 NextEra Energy, Inc. Preference 5.799%
Anthem, Inc. Preference 5.25%
USD
41,392
1,955,577
アメリカ
Apartment Investment & Management Co.,
0.01 Occidental Petroleum Corp.
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT
0.10
PACCAR, Inc.
USD
59,108
2,870,689
0.02
USD
755,495
52,481,236
0.36
USD
466,920
14,484,152
0.10
USD
1,099,021
62,482,963
0.43
USD
436,470
14,478,847
Apple, Inc.
USD
637,044
71,116,389
AvalonBay Communities, Inc., REIT
USD
237,600
33,971,349
Bank of America Corp. Preference 7.25%
USD
4,063
4,055,635
979,400
32,716,632
0.23
USD
237,000
5,123,467
0.03 Prologis, Inc., REIT
0.04 Public Storage, REIT
USD
Bank of New York Mellon Corp. (The) Preference 5.2%
USD
122,600
20,135,017
0.14
BB&T Corp. Preference 5.2%
USD
405,550
8,354,255
0.06 Regency Centers Corp., REIT
USD
530,800
27,959,544
0.19
BB&T Corp. Preference 5.625%
USD
181,525
3,926,639
USD
456,598
30,519,372
0.21
Boston Properties, Inc., REIT
USD
292,400
31,645,989
0.03 Reynolds American, Inc.
0.22 SCE Trust II Preference 5.1%
USD
203,400
4,170,981
0.03
Boston Properties, Inc., REIT Preference 5.25%
USD
40,000
877,400
150,755
23,261,421
0.16
USD
1,207,332
71,179,658
0.01 Simon Property Group, Inc., REIT
0.49 Southwestern Energy Co. Preference 6.25%
USD
Bristol-Myers Squibb Co.
USD
54,081
2,427,826
0.02
Brixmor Property Group, Inc., REIT
USD
793,860
16,420,902
1,734,165
15,159,814
0.10
USD
182,000
4,012,483
USD
15,991
1,665,283
0.01
Capital One Financial Corp. Preference 6.7%
USD
385,000
8,929,704
0.11 Spirit Realty Capital, Inc., REIT
0.03 Stanley Black & Decker, Inc. Preference 6.25%
0.06 State Street Corp. Preference 5.25%
USD
Capital One Financial Corp. Preference 6%
USD
175,000
3,822,998
0.03
Chesapeake Energy Corp. Preference, 144A 5.75%
USD
1,909
1,178,463
USD
294,900
6,772,773
0.05
CME Group, Inc.
USD
826,908
68,569,350
0.01 State Street Corp. Preference, FRN 5.9%
0.47 State Street Corp. Preference 6%
USD
355,000
7,948,590
0.06
T-Mobile US, Inc. Preference 5.5%
USD
36,092
2,225,335
0.02
Tyson Foods, Inc. Preference 4.75%
USD
41,425
1,951,033
0.01
0.07 United Technologies Corp.
0.04 United Technologies Corp. Preference 7.5%
USD
595,302
59,474,388
0.41
USD
28,585
1,486,680
0.01
REIT Class A
Crown Castle International Corp., REIT
USD
38,887
3,573,062
DCT Industrial Trust, Inc., REIT
USD
356,075
10,088,633
DiamondRock Hospitality Co., REIT
USD
479,800
5,477,492
Preference 4.5%
0.49 Parkway Properties, Inc., REIT
0.24 Pfizer, Inc.
0.02
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
USD
443,300
6,810,409
0.05
USD
1,249,179
37,328,134
0.26
40
41
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
US Concrete, Inc.
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
1,620
54,492
Vornado Realty Trust, REIT
USD
239,600
20,386,005
Vornado Realty Trust, REIT Preference 6.625%
USD
26,925
605,506
Weingarten Realty Investors, REIT
USD
621,100
Wells Fargo & Co.
USD
1,926,470
Wells Fargo & Co. Preference 7.5%
USD
5,105
5,381,242
Weyerhaeuser Co., REIT Preference 6.375%
USD
17,474
824,160
株式合計
P - note
サウジアラビア
USD
846,000
748,815
0.01
USD
2,000,000
1,730,065
0.01
18,099,473
0.13 Cascades, Inc., 144A 5.75% 15/07/2023
USD
1,350,000
1,166,287
0.01
96,873,974
0.67 Catamaran Corp. 4.75% 15/03/2021
USD
2,245,000
2,225,154
0.02
0.04 Concordia Healthcare Corp., 144A 7% 15/04/2023
USD
5,143,000
4,609,596
0.03
0.01 First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.75% 15/02/2020
USD
2,906,000
2,517,288
0.02
1,836,074,259 12.72 First Quantum Minerals Ltd., 144A 7% 15/02/2021
USD
1,296,000
1,116,743
0.01
6,894,154,300 47.75 Garda World Security Corp., 144A 7.25% 15/11/2021
USD
4,550,000
3,961,291
0.03
HudBay Minerals, Inc. 9.5% 01/10/2020
USD
1,465,000
1,397,486
0.01
Jupiter Resources, Inc., 144A 8.5% 01/10/2022
USD
2,350,000
1,783,642
0.01
USD
1,700,000
1,639,432
0.01
USD
2,480,000
2,375,034
0.02
0.04 Masonite International Corp., 144A 5.625%
0.04 15/03/2023
USD
2,115,000
1,919,251
0.01
Mattamy Group Corp., 144A 6.5% 15/11/2020
USD
2,210,000
1,914,189
0.01
MEG Energy Corp., 144A 6.5% 15/03/2021
USD
1,275,000
1,110,032
0.01
0.02 MEG Energy Corp., 144A 6.375% 30/01/2023
MEG Energy Corp., 144A 7% 31/03/2024
0.02
New Gold, Inc., 144A 7% 15/04/2020
USD
8,668,000
7,236,879
0.05
USD
8,875,000
7,619,710
0.05
USD
1,657,000
1,553,576
0.01
New Gold, Inc., 144A 6.25% 15/11/2022
USD
2,595,000
2,296,896
0.02
NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25% 01/08/2023
USD
1,540,000
1,402,625
0.01
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025
USD
778,000
699,915
0.00
Novelis, Inc. 8.75% 15/12/2020
USD
3,295,000
3,112,670
0.02
Open Text Corp., 144A 5.625% 15/01/2023
USD
847,000
750,645
0.01
USD
3,900,000
2,555,686
0.02
USD
350,000
231,079
0.00
USD
245,136
3,553,283
Al Rajhi Bank 14/09/2016
USD
135,570
1,965,107
5,518,390
5,518,390
0.14 15/05/2025
0.03 Lundin Mining Corp., 144A 7.5% 01/11/2020
0.01 Lundin Mining Corp., 144A 7.875% 01/11/2022
ワラント
中国
Midea Group Co. Ltd. 08/06/2016
USD
641,237
3,443,078
3,443,078
サウジアラビア
Yanbu National Petrochemical Co. 03/08/2016
USD
155,980
ワラント合計
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計
2,010,252
0.02
2,010,252
0.02
5,453,330
0.04
9,716,140,974 67.30
その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
オーストラリア
BlueScope Steel Finance Ltd., 144A 7.125%
01/05/2018
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A
8.25% 01/11/2019
Nufarm Australia Ltd., 144A 6.375% 15/10/2019
0.01 19/01/2025
Precision Drilling Corp. 6.625% 15/11/2020
USD
2,115,000
1,857,268
0.01
USD
6,880,000
5,264,899
0.03 Precision Drilling Corp. 6.5% 15/12/2021
Precision Drilling Corp. 5.25% 15/11/2024
0.01
Quebecor Media, Inc. 5.75% 15/01/2023
0.05
Taseko Mines Ltd. 7.75% 15/04/2019
USD
2,525,000
2,203,857
0.02
USD
1,261,000
968,354
0.01
USD
11,288,000
10,128,005
0.07
USD
1,410,000
966,314
0.01
Transcanada Trust, FRN 5.625% 20/05/2075
USD
11,540,000
10,395,738
0.07
0.00 Trinidad Drilling Ltd., 144A 7.875% 15/01/2019
Ultra Petroleum Corp., 144A 5.75% 15/12/2018
0.00 Ultra Petroleum Corp., 144A 6.125% 01/10/2024
USD
4,752,000
4,306,885
0.03
USD
3,110,000
2,665,953
0.02
USD
5,048,000
4,000,447
0.03
USD
1,924,000
1,802,837
0.01
USD
1,354,000
1,240,774
USD
725,000
691,142
バハマ
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
USD
5,255,000
4,152,759
4,152,759
0.03 6.75% 15/08/2018
0.03 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
USD
4,440,000
4,077,989
0.03
0.00 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
0.02 7.5% 15/07/2021
USD
16,228,000
15,619,469
0.11
0.01 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
0.01 5.625% 01/12/2021
USD
903,000
824,464
0.01
USD
1,065,000
959,451
0.01
USD
28,515,000
26,162,304
0.18
バミューダ
5.375% 15/03/2020
Aircastle Ltd. 5.125% 15/03/2021
USD
87,000
78,729
Digicel Group Ltd., Reg. S 7.125% 01/04/2022
USD
3,280,000
2,778,423
NCL Corp. Ltd., 144A 5.25% 15/11/2019
USD
1,262,000
1,165,617
Seadrill Ltd., 144A 6.625% 15/09/2020
USD
888,000
632,808
Viking Cruises Ltd., 144A 8.5% 15/10/2022
USD
2,063,000
2,035,552
Viking Cruises Ltd., 144A 6.25% 15/05/2025
USD
1,630,000
1,437,294
0.01 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
0.01 5.5% 01/03/2023
8,128,423
0.06 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
0.00 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
カナダ
5.875% 15/05/2023
1011778 BC ULC, 144A 4.625% 15/01/2022
USD
780,000
682,561
1011778 BC ULC, 144A 6% 01/04/2022
USD
9,595,000
8,817,479
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A
Pacific Rubiales Energy Corp., Reg. S 5.625%
1,207,599
691,142
Ultrapetrol Bahamas Ltd. 8.875% 15/06/2021
28/03/2023
1,313,000
7,713,272
15/06/2019
Pacific Rubiales Energy Corp., Reg. S 5.125%
USD
オーストリア
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 8.375%
USD
12,615,000
11,588,251
0.08
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022
USD
5,000,000
4,470,265
0.03
Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024
USD
5,140,000
4,658,082
0.03
USD
5,650,000
5,305,647
0.04
200,140,765
1.39
0.06 6.125% 15/04/2025
USD
2,357,000
2,159,899
Baytex Energy Corp., 144A 5.125% 01/06/2021
USD
394,000
332,467
Baytex Energy Corp., 144A 5.625% 01/06/2024
USD
1,554,000
1,297,428
0.01 01/12/2019
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 15/03/2018
USD
1,375,000
1,289,178
0.01
Bombardier, Inc., 144A 5.5% 15/09/2018
USD
1,928,000
1,721,582
Bombardier, Inc., 144A 4.75% 15/04/2019
USD
2,308,000
2,019,680
0.01 ケイマン諸島
0.01 Odebrecht Finance Ltd., Reg. S 7.125% 26/06/2042
Bombardier, Inc., 144A 7.75% 15/03/2020
USD
5,041,000
4,580,068
Bombardier, Inc., 144A 6.125% 15/01/2023
USD
717,000
576,289
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 15/03/2025
USD
4,825,000
3,947,677
6.5% 15/06/2023
Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6.125%
01/07/2022
通貨
0.00 Cascades, Inc., 144A 5.5% 15/07/2022
Al Rajhi Bank 22/08/2016
P - note合計
投資対象
0.00 Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6.375%
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
2,348,000
2,080,891
0.01
0.00 Whiting Canadian Holding Co. ULC 8.125%
USD
832,000
569,741
0.00
0.03 Seagate HDD Cayman 3.75% 15/11/2018
0.00 Seagate HDD Cayman 4.75% 01/06/2023
USD
1,175,000
1,094,610
0.01
USD
1,220,000
1,112,151
0.01
0.03 Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8.625% 01/11/2018
USD
1,375,000
1,098,870
0.01
UPCB Finance IV Ltd., 144A 5.375% 15/01/2025
USD
2,123,000
1,841,782
0.01
0.01
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
UPCB Finance V Ltd., 144A 7.25% 15/11/2021
USD
9,881,100
UPCB Finance VI Ltd., 144A 6.875% 15/01/2022
USD
4,075,200
0.06 メキシコ
3,903,080
0.03 Alfa SAB de CV, Reg. S 5.25% 25/03/2024
USD
6,200,000
5,692,828
0.04
0.13 Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044
USD
4,161,000
3,798,961
0.03
USD
2,300,000
2,135,371
0.01
USD
2,491,000
2,293,893
0.02
USD
9,570,000
8,879,660
0.06
Grupo KUO SAB De CV, Reg. S 6.25% 04/12/2022
チリ
USD
6,930,000
通貨
9,529,055
19,149,289
Cencosud SA, Reg. S 5.5% 20/01/2021
投資対象
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
6,528,519
6,528,519
0.05 Mexichem SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042
0.05 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022
ドミニカ共和国
Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
USD
8,020,000
7,673,606
0.05
Dominican Republic International Bond, 144A 7.45%
Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041
USD
2,040,000
1,908,399
0.01
32,382,718
0.22
30/04/2044
USD
1,965,000
1,920,994
0.01
1,920,994
0.01 オランダ
Basell Finance Co. BV, 144A 8.1% 15/03/2027
ドイツ
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A
5% 15/01/2025
Fiat Chrysler Automobiles NV, 144A 4.5%
USD
800,000
USD
7,093,000
6,232,549
0.04
0.01 NXP BV, 144A 3.5% 15/09/2016
0.03 NXP BV, 144A 3.75% 01/06/2018
USD
232,000
209,233
0.00
USD
1,015,000
921,059
0.01
0.03 NXP BV, 144A 4.125% 15/06/2020
NXP BV, 144A 5.75% 15/02/2021
0.07 NXP BV, 144A 4.625% 15/06/2022
USD
3,201,000
2,879,728
0.02
USD
6,651,000
6,228,446
0.04
USD
3,742,000
3,303,780
0.02
USD
7,400,000
6,872,042
0.05
1,660,000
1,498,951
USD
5,155,000
4,637,613
AerCap Ireland Capital Ltd. 4.625% 01/07/2022
USD
4,113,000
3,683,668
Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 9.125%
0.03
0.00 Fiat Chrysler Automobiles NV, 144A 5.25%
15/04/2023
USD
10,685,000
0.00
4,381,881
710,224
AerCap Ireland Capital Ltd., 144A 4.5% 15/05/2021
USD
350,889
4,919,000
0.00
AerCap Ireland Capital Ltd. 4.25% 01/07/2020
15/12/2019
295,000
USD
710,224
アイルランド
Ardagh Packaging Finance PLC, FRN, 144A 3.286%
USD
9,314,431
15/04/2020
NXP BV, 144A 5.75% 15/03/2023
USD
12,359,000
11,722,933
0.08 Schaeffler Finance BV, 144A 4.25% 15/05/2021
USD
1,100,000
975,139
0.01
Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 7% 15/11/2020
USD
200,294
183,321
USD
3,000,000
2,711,385
0.02
Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 6% 30/06/2021
USD
500,000
447,585
0.00 Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2021
0.00 Sensata Technologies BV, 144A 4.875% 15/10/2023
USD
1,431,000
1,282,584
0.01
Grifols Worldwide Operations Ltd. 5.25% 01/04/2022
USD
1,415,000
1,271,403
0.01 Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024
Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025
0.23
USD
1,043,000
972,079
0.01
USD
1,641,000
1,428,677
0.01
38,749,471
0.27
15/10/2020
32,759,905
ルクセンブルク
Altice SA, 144A 7.625% 15/02/2025
USD
3,045,000
2,589,841
ArcelorMittal 5.125% 01/06/2020
USD
1,400,000
1,268,588
ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025
USD
1,435,000
1,284,587
USD
1,255,000
1,122,037
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, 144A
5.625% 15/12/2016
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, 144A
0.02 シンガポール
0.01 Flextronics International Ltd. 5% 15/02/2023
0.01 Flextronics International Ltd., 144A 4.75%
15/06/2025
0.01
USD
2,708,000
2,485,537
0.02
USD
668,000
592,602
0.00
3,078,139
0.02
1,096,276
0.01
1,096,276
0.01
国際機関
USD
1,415,000
1,266,665
0.01 Navios Maritime Acquisition Corp., 144A 8.125%
Capsugel SA, 144A 7% 15/05/2019
USD
1,980,000
1,802,474
0.01 15/11/2021
ConvaTec Healthcare E SA, 144A 10.5% 15/12/2018
USD
5,677,000
5,358,452
0.04
INEOS Group Holdings SA, 144A 6.125% 15/08/2018
USD
862,000
785,106
INEOS Group Holdings SA, 144A 5.875% 15/02/2019
USD
13,580,000
12,244,070
Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 01/04/2019
USD
2,649,000
2,403,839
Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020
USD
23,756,000
21,084,909
0.15 イギリス
Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021
USD
16,752,000
14,871,570
0.10 Afren PLC, Reg. S 6.625% 09/12/2020§
USD
Intelsat Jackson Holdings SA 6.625% 15/12/2022
USD
16,796,000
13,766,901
0.09 Barclays PLC, FRN 8.25% Perpetual
USD
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01/08/2023
USD
9,700,000
7,651,559
0.05 HSBC Holdings PLC, FRN 6.375% Perpetual
Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021
USD
6,214,000
4,633,173
0.03 Jaguar Land Rover Automotive PLC, 144A 4.25%
USD
2,065,000
1,880,793
0.01
USD
2,842,000
2,601,170
0.02
6% 15/06/2017
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4.875%
15/04/2020
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5.75%
01/08/2022
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5.5%
15/04/2025
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5%
01/10/2021
NII International Telecom SCA, 144A 7.875%
15/08/2019§
NII International Telecom SCA, 144A 11.375%
15/08/2019§
0.01 トルコ
0.08 Turkiye Garanti Bankasi AS, Reg. S 4.75% 17/10/2019
5,135,000
4,476,332
0.03
USD
5,990,000
5,388,807
0.04
USD
2,080,000
1,643,718
0.01
USD
827,000
668,305
0.00
15/01/2022
Navios South American Logistics, Inc., 144A
7.25% 01/05/2022
Ocean Rig UDW, Inc., 144A 7.25% 01/04/2019
15/11/2019
Jaguar Land Rover Automotive PLC, 144A 5.625%
01/02/2023
Virgin Media Finance PLC, 144A 6.375% 15/04/2023
Virgin Media Secured Finance PLC, 144A 5.25%
15/01/2026
2,510,000
2,274,241
0.02
2,274,241
0.02
3,413,000
1,355,798
0.01
745,000
704,640
0.00
USD
10,224,000
9,203,974
0.07
USD
1,928,000
1,749,558
0.01
USD
150,000
140,534
0.00
USD
2,807,000
2,605,066
0.02
USD
1,145,000
999,255
0.01
16,758,825
0.12
アメリカ
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT2 Class M2 1.685%
25/07/2033
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT3 Class M1 0.935%
25/09/2033
0.75 ABFC Trust, FRN, Series 2004-HE1 Class M1 1.085%
マーシャル諸島
Navios Maritime Holdings, Inc., 144A 7.375%
USD
1,248,000
0.02
USD
108,792,896
USD
25/03/2034
USD
3,695,000
2,833,361
0.02
USD
3,442,000
2,946,708
0.02
USD
1,458,000
1,021,993
0.01
6,802,062
0.05
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT5 Class A1 0.885%
25/06/2034
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 Class M1 0.725%
25/11/2034
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
USD
1,157,013
988,095
0.01
USD
552,441
467,786
0.00
USD
782,630
651,864
0.00
USD
3,527,573
2,963,089
0.02
USD
314,723
244,349
0.00
42
43
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
ABFC Trust, FRN, Series 2005-OPT1 Class A2C
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
29,719
26,383
Academy Ltd., 144A 9.25% 01/08/2019
USD
1,650,000
1,556,222
Acadia Healthcare Co., Inc. 6.125% 15/03/2021
USD
966,000
894,924
0.01 25/08/2032
Acadia Healthcare Co., Inc. 5.125% 01/07/2022
USD
935,000
826,547
0.01 Alternative Loan Trust, Series 2003-16T1 Class A1
USD
800,000
723,279
0.01
USD
8,729,000
8,271,116
0.545% 25/07/2035
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.625%
15/02/2023
ACCO Brands Corp. 6.75% 30/04/2020
Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4
0.00
投資対象
Alternative Loan Trust, Series 2005-J6 Class 2A1 5.5%
25/07/2025
0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-J1 Class 3A1 6.5%
4.5% 25/09/2033
Alternative Loan Trust, Series 2003-J1 Class 1A2
0.06 5.25% 25/10/2033
USD
442,385
381,464
USD
4,143,000
2,094,807
USD
1,109,429
886,434
0.01
USD
1,089,542
932,780
0.01
USD
3,773,590
3,206,204
0.02
USD
3,089,337
2,560,798
0.02
USD
827,617
700,732
0.01
USD
4,009,455
3,516,035
0.02
Activision Blizzard, Inc., 144A 5.625% 15/09/2021
USD
1,510,000
1,419,122
0.01 5.5% 25/02/2035
Activision Blizzard, Inc., 144A 6.125% 15/09/2023
USD
1,545,000
1,486,506
0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-3CB Class 1A4
USD
4,801,523
4,296,272
0.03
USD
5,257,410
4,695,836
0.03
USD
2,748,192
2,359,729
0.02
Advanced Micro Devices, Inc. 6.75% 01/03/2019
USD
2,506,000
2,034,259
0.01 5.5% 25/04/2035
Advanced Micro Devices, Inc. 7.75% 01/08/2020
USD
1,821,000
1,411,978
0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-13CB Class A4
Advanced Micro Devices, Inc. 7.5% 15/08/2022
USD
342,000
268,961
Advanced Micro Devices, Inc. 7% 01/07/2024
USD
2,759,000
2,088,134
0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-10CB Class 1A5
AECOM, 144A 5.75% 15/10/2022
USD
4,050,000
3,697,763
0.03 5.5% 25/05/2035
AECOM, 144A 5.875% 15/10/2024
USD
7,876,000
7,155,423
0.05 Alternative Loan Trust, Series 2005-10CB Class 1A8
Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023
USD
2,749,000
2,430,137
0.02 5.5% 25/05/2035
Albertsons Holdings LLC, 144A 7.75% 15/10/2022
USD
6,350,000
6,031,621
0.04 Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB Class A4
Alcatel-Lucent USA, Inc., 144A 4.625% 01/07/2017
USD
555,000
509,208
Alcatel-Lucent USA, Inc., 144A 8.875% 01/01/2020
USD
8,478,000
8,251,648
0.06 Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB Class A17
Alcatel-Lucent USA, Inc., 144A 6.75% 15/11/2020
USD
1,800,000
1,693,678
0.01 6% 25/06/2035
Alere, Inc. 6.5% 15/06/2020
USD
1,052,000
972,661
0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-J8 Class 1A5 5.5%
Alere, Inc., 144A 6.375% 01/07/2023
USD
523,000
474,945
0.00 25/07/2035
Aleris International, Inc. 7.625% 15/02/2018
USD
534,000
486,954
0.00 Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB Class A15
Aleris International, Inc. 7.875% 01/11/2020
USD
2,180,000
2,024,243
Class M1 1.055% 25/01/2035
ACE Cash Express, Inc., 144A 11% 01/02/2019
ACE Securities Corp., FRN, Series 2003-FM1 Class M1
1.475% 25/11/2032
ACE Securities Corp., FRN, Series 2003-NC1 Class M1
1.355% 25/07/2033
ACE Securities Corp., FRN, Series 2003-OP1 Class M1
1.237% 25/12/2033
ACE Securities Corp., FRN, Series 2004-OP1 Class M2
1.76% 25/04/2034
ACE Securities Corp., FRN, Series 2004-HE2 Class M1
1.22% 25/10/2034
ACE Securities Corp., FRN, Series 2004-HE4 Class M2
1.16% 25/12/2034
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-2
Class 6A1 2.527% 25/02/2035
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-4
Class 4A1 2.51% 25/03/2035
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2005-2
Class 3A1 2.743% 25/06/2035
Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375%
01/08/2022
Allstate Corp. (The), FRN 5.75% 15/08/2053
Alternative Loan Trust, Series 2005-J7
Class 2A1 6% 25/10/2017
Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB
Class 2A1 5% 25/08/2019
Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB
Class 4A1 5% 25/11/2020
Alternative Loan Trust, Series 2005-J11
Class 5A1 5.5% 25/11/2020
Alternative Loan Trust, Series 2005-85CB
Class 3A2 5.25% 25/02/2021
Alternative Loan Trust, Series 2007-9T1
Class 3A1 5.5% 25/05/2022
Alternative Loan Trust, Series 2007-25
Class 2A1 6% 25/11/2022
0.00
Alternative Loan Trust, Series 2004-4CB Class 1A1
4.25% 25/04/2034
0.01 Alternative Loan Trust, Series 2004-4CB Class 3A1 5%
25/04/2034
Alternative Loan Trust, Series 2004-12CB Class 2A1
6% 25/06/2034
Alternative Loan Trust, Series 2005-J3 Class 3A1 6.5%
25/09/2034
Alternative Loan Trust, Series 2004-27CB Class A1 6%
25/12/2034
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB Class 2A4
5.75% 25/01/2035
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB Class 6A1
6% 25/01/2035
Alternative Loan Trust, Series 2004-32CB Class 2A5
5.25% 25/03/2035
Alternative Loan Trust, Series 2005-3CB Class 1A13
5.5% 25/03/2035
Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB Class 1A6
5.5% 25/04/2035
Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB Class 1A4
0.00 5.5% 25/05/2035
0.00 5.25% 25/06/2035
0.01 5.5% 25/07/2035
USD
1,893,000
1,673,426
USD
18,165,000
17,165,107
0.01
USD
57,631
51,684
0.00
USD
3,813,289
3,507,432
0.02
USD
92,362
82,804
0.00
USD
221,008
191,991
0.00
USD
429,919
374,788
0.00
USD
61,602
48,179
0.00
USD
164,241
141,109
0.00
Alternative Loan Trust, Series 2005-20CB Class 1A1
5.5% 25/07/2035
0.12 Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB Class 1A15
5.5% 25/12/2035
Alternative Loan Trust, Series 2005-70CB Class A5
5.5% 25/12/2035
Alternative Loan Trust, Series 2005-J14 Class A3 5.5%
25/12/2035
Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB Class 1A1
5.5% 25/12/2035
Alternative Loan Trust, Series 2006-J1 Class 1A13
5.5% 25/02/2036
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB Class 2A5
5.5% 25/04/2036
Alternative Loan Trust, Series 2006-19CB Class A15
6% 25/08/2036
Alternative Loan Trust, Series 2006-25CB Class A2 6%
25/10/2036
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
152,769
139,737
0.00
USD
519,456
466,352
0.00
USD
4,777,704
4,400,592
0.03
USD
332,365
296,781
0.00
USD
306,387
276,783
0.00
USD
398,242
366,212
0.00
USD
2,398,271
2,244,305
0.02
USD
295,729
271,172
0.00
USD
281,940
258,177
0.00
USD
311,904
278,230
0.00
USD
16,702
15,191
0.00
USD
1,446,339
1,311,712
0.01
USD
1,049,004
938,709
0.01
USD
7,070,000
6,016,653
0.04
USD
460,000
392,910
0.00
USD
7,540,451
6,387,925
0.04
USD
4,754,319
4,055,223
0.03
USD
5,470,285
4,887,999
0.03
USD
3,295,866
3,026,808
0.02
USD
452,666
399,086
0.00
USD
2,422,338
2,221,960
0.02
USD
1,405,208
1,215,610
0.01
USD
2,427,239
2,122,513
0.01
USD
97,318
82,486
0.00
USD
929,173
794,422
0.01
USD
56,221
46,905
0.00
USD
1,106,767
914,287
0.01
USD
525,897
449,630
0.00
USD
374,794
303,886
0.00
USD
477,350
416,441
0.00
USD
463,222
381,136
0.00
USD
456,668
369,691
0.00
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Alternative Loan Trust, Series 2007-8CB Class A9 6%
25/05/2037
Alternative Loan Trust, Series 2007-19 Class 1A8 6%
25/08/2037
Alternative Loan Trust, Series 2007-16CB Class 5A1
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
697,239
547,452
0.00
USD
588,019
442,264
0.00
152,000
139,662
0.00
USD
3,820,000
3,312,952
0.02
Avis Budget Car Rental LLC 5.5% 01/04/2023
USD
9,795,000
8,621,595
0.06
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.25% 15/03/2025
USD
1,700,000
1,421,221
0.01
USD
681,745
613,346
0.00
USD
1,083,857
981,300
0.01
USD
274,641
247,979
0.00
USD
1,803,137
1,662,327
0.01
USD
97,660
88,494
0.00
USD
60,502
54,019
0.00
USD
284,611
254,259
0.00
USD
47,991
42,108
0.00
USD
3,566,711
3,333,139
0.02
USD
56,219
49,000
0.00
USD
190,545
144,273
0.00
USD
518,774
398,471
0.00
USD
2,220,000
2,030,854
0.01
USD
2,915,000
2,648,515
0.02
USD
117,244
101,653
0.00
USD
4,569,233
3,941,322
0.03
USD
850,898
783,312
0.01
USD
1,011,407
939,422
0.01
USD
4,800,196
4,262,492
0.03
USD
374,571
328,512
0.00
USD
475,179
388,556
0.00
USD
393,288
349,887
0.00
Bank of America Corp., FRN 5.125% Perpetual
USD
37,860,000
33,128,769
0.23
Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual
USD
13,030,000
11,051,882
0.08
Bank of America Corp., FRN 6.1% Perpetual
USD
22,589,000
19,903,595
0.14
Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual
USD
15,675,000
13,958,575
0.10
Bank of America Corp., FRN 6.5% Perpetual
USD
15,751,000
14,551,849
0.10
Bank of America Corp., FRN 8% Perpetual
USD
26,905,000
25,324,672
0.18
Bank of America Corp., FRN 8.125% Perpetual
USD
10,100,000
9,588,507
0.06
USD
14,223,000
11,822,591
0.08
USD
23,940,000
21,203,757
0.15
USD
641,451
574,235
0.00
USD
739,142
604,882
0.00
01/06/2022
737,559
566,951
AMC Entertainment, Inc., 144A 5.75% 15/06/2025
USD
6,500,000
5,673,498
American Express Co., FRN 4.9% Perpetual
USD
19,615,000
17,000,018
0.12 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2004-9
American Express Co., FRN 5.2% Perpetual
USD
13,750,000
12,229,692
0.08 Class 4A1 5.5% 25/10/2019
USD
1,065,895
937,402
0.01
USD
910,000
799,519
0.01
USD
356,326
292,486
0.00
USD
619,527
521,841
0.00
USD
818,653
674,817
0.00
USD
201,560
163,487
0.00
Amkor Technology, Inc. 6.625% 01/06/2021
USD
7,109,000
6,488,780
0.05 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2003-7
Amkor Technology, Inc. 6.375% 01/10/2022
USD
7,404,000
6,685,517
0.05 Class 1CB1 5.5% 25/09/2033
Amsurg Corp. 5.625% 30/11/2020
USD
1,975,000
1,798,821
0.01 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2004-
Amsurg Corp. 5.625% 15/07/2022
USD
1,125,000
1,015,067
0.01 12 Class 2CB1 6% 25/01/2035
USD
454,417
385,679
0.00
USD
3,205,708
2,580,903
0.02
USD
3,685,820
3,138,545
0.02
USD
588,253
497,378
0.00
USD
379,704
295,100
0.00
USD
440,376
378,281
0.00
USD
293,233
247,177
0.00
USD
2,634,074
2,190,207
0.02
USD
16,678,000
15,688,177
USD
1,555,000
1,471,828
Ashland, Inc. 4.75% 15/08/2022
USD
18,855,000
16,634,374
Ashtead Capital, Inc., 144A 6.5% 15/07/2022
USD
8,140,000
7,795,473
0.05 Banc of America Funding Trust, Series 2007-3 Class
USD
3,649,287
3,089,156
0.02
USD
202,871
168,344
0.00
American Home Mortgage Investment Trust, FRN,
Series 2005-1 Class 6A 2.408% 25/06/2045
American Homes 4 Rent, FRN, Series 2014-SFR1 Class
D 144A 2.35% 17/06/2031
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series
2003-13 Class M1 1.201% 25/01/2034
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series
2003-13 Class M2 2.731% 25/01/2034
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series
2004-R1 Class M1 0.982% 25/02/2034
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series
2004-R1 Class M2 1.057% 25/02/2034
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W5 Class M2
2.96% 25/10/2033
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W3 Class A3
1.005% 25/02/2034
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W5 Class M1
1.085% 25/04/2034
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W2 Class M2
2.06% 25/04/2034
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W2 Class M3
2.285% 25/04/2034
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W6 Class M1
1.012% 25/05/2034
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W7 Class M2
1.085% 25/05/2034
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W6 Class M2
1.987% 25/05/2034
Argos Merger Sub, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023
A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc., 144A 7.875%
15/12/2020
Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2001-HE3
Class A1 0.726% 15/11/2031
Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2001-HE3
Class M1 1.086% 15/11/2031
Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2003-HE3
Class M2 3.186% 15/06/2033
Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2003-HE4
Class M1 1.431% 15/08/2033
Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2004-HE7
Class M2 1.76% 25/10/2034
Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2004-HE8
USD
USD
USD
242,919
3,450,966
813,351
209,515
2,938,760
684,333
USD
4,635,901
3,706,129
USD
13,387,000
12,297,417
USD
1,794,000
1,647,984
Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019
USD
13,270,000
11,627,099
Avaya, Inc., 144A 9% 01/04/2019
USD
350,000
321,904
Avaya, Inc., 144A 10.5% 01/03/2021
USD
3,443,000
2,536,365
Class M2 1.912% 25/12/2034
Audatex North America, Inc., 144A 6% 15/06/2021
Audatex North America, Inc., 144A 6.125%
01/11/2023
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2004-1
0.04 Class 4A1 4.75% 25/02/2019
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 200410 Class 3A1 5.5% 25/11/2019
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 200412 Class 4A1 5.5% 25/01/2020
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2005-4
Class 3A1 5.5% 25/05/2020
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2005-6
Class 7A1 5.5% 25/07/2020
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 200512 Class 5A1 5.25% 25/01/2021
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2006-4
Class 2A1 6% 25/05/2021
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2006-4
Class 3CB4 6% 25/05/2046
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2006-5
Class CB7 6% 25/06/2046
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2006-2 Class B 5.762% 10/05/2045
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2007-3 Class B 5.576% 10/06/2049
Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 Class
8A1 5.5% 25/11/2034
Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 Class
1A2 5.5% 25/10/2035
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 Class
4A7 6% 25/11/2035
Banc of America Funding Trust, Series 2006-1 Class
1A23 5.75% 25/01/2036
0.11 Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-A
0.01
Class 1A1 2.662% 20/02/2036
Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 Class
0.12 2A20 5.75% 25/03/2036
0.00
0.02
0.01
0.03
1A1 6% 25/09/2037
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A
Class 2A2 2.666% 25/02/2034
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN
4.5% Perpetual
0.09 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN
0.01
通貨
USD
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.125%
USD
6.25% 25/08/2037
0.00
投資対象
Avis Budget Car Rental LLC 4.875% 15/11/2017
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
4.95% Perpetual
Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust, STEP,
0.08 Series 2006-C Class 1A2 5.638% 28/11/2036
0.00 Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2006-8 Class
0.02 3A1 0.345% 25/02/2034
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
44
45
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2005-4 Class
23A1 2.532% 25/05/2035
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-2 Class A2
2.515% 25/03/2035
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-1 Class 4A1
2.719% 25/03/2035
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN,
Series 2004-HE11 Class M2 1.76% 25/12/2034
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN,
Series 2005-HE4 Class M2 1.145% 25/04/2035
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP,
Series 2003-AC4 Class M1 5.658% 25/09/2033
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN,
Series 2003-SD1 Class M1 1.462% 25/12/2033
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN,
Series 2004-HE2 Class M2 1.985% 25/03/2034
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN,
Series 2003-1 Class M1 1.837% 25/11/2042
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN,
Series 2004-SD4 Class A1 1.085% 25/08/2044
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust,
FRN, Series 2007-PW16 Class AJ 5.706% 11/06/2040
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust,
FRN, Series 2006-PW13 Class AJ 5.611% 11/09/2041
通貨
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
2,040,846
1,772,504
0.01
USD
999,356
896,137
0.01
USD
930,569
805,928
0.01
USD
2,145,000
1,894,064
0.01
USD
3,958,264
3,310,528
0.02
USD
122,071
107,450
0.00
USD
USD
1,507,220
414,361
1,267,911
355,231
0.01
0.00
USD
693,512
594,781
0.00
USD
506,975
457,486
0.00
USD
3,515,000
3,245,511
0.02
USD
2,505,000
2,276,401
0.02
USD
6,515,000
5,582,289
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust,
USD
4,688,000
4,066,680
0.03
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/05/2025
USD
1,513,000
1,310,483
0.01
CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/05/2027
USD
536,000
466,527
0.00
USD
6,000,000
5,367,228
0.04
USD
3,159,000
2,864,642
0.02
USD
2,400,000
2,258,367
0.02
USD
874,959
747,141
0.01
CDW LLC 6% 15/08/2022
USD
1,978,000
1,832,392
0.01
CDW LLC 5% 01/09/2023
USD
663,000
583,235
0.00
CDW LLC 5.5% 01/12/2024
USD
820,000
730,378
0.01
CEB, Inc., 144A 5.625% 15/06/2023
USD
1,223,000
1,100,252
0.01
Cedar Fair LP 5.25% 15/03/2021
USD
1,559,000
1,442,503
0.01
Cedar Fair LP 5.375% 01/06/2024
USD
530,000
480,355
0.00
Cemex Finance LLC, 144A 9.375% 12/10/2022
USD
12,975,000
12,947,195
0.09
Cemex Finance LLC, 144A 6% 01/04/2024
USD
4,700,000
4,151,058
0.03
USD
678,951
568,231
0.00
USD
1,031,243
819,859
0.01
USD
319,013
230,576
0.00
USD
241,301
198,113
0.00
USD
465,803
310,615
0.00
USD
370,504
308,005
0.00
CD Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005CD1 Class E 5.225% 15/07/2044
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 Class D
144A 6.123% 15/11/2044
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 Class B
6.123% 15/11/2044
CDC Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2003-HE1
Class M1 1.535% 25/08/2033
Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A
Class M1 0.785% 25/01/2034
Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C
Class M2 0.976% 25/06/2034
Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-D
0.04 Centex Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2004-D
Class MF2 5.56% 25/09/2034
5.68% 11/09/2041
通貨
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023
Class MV2 0.877% 25/09/2034
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities
Trust, FRN, Series 2006-PW13 Class C 144A
投資対象
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
Centex Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2004-D
USD
3,783,000
3,477,577
0.02
Belden, Inc., 144A 5.5% 01/09/2022
USD
7,509,000
6,721,826
0.05 Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-A
Belden, Inc., 144A 5.25% 15/07/2024
USD
892,000
782,561
Berry Plastics Corp. 5.125% 15/07/2023
USD
2,400,000
2,091,701
0.01 Central Garden & Pet Co. 8.25% 01/03/2018
USD
3,551,000
3,254,053
0.02
Blackboard, Inc., 144A 7.75% 15/11/2019
USD
4,025,000
3,396,397
0.02 Century Communities, Inc., 144A 6.875% 15/05/2022
USD
1,800,000
1,599,250
0.01
Blue Coat Holdings, Inc., 144A 8.375% 01/06/2023
USD
1,236,000
1,122,984
0.01 CenturyLink, Inc. 6.75% 01/12/2023
USD
9,150,000
8,219,967
0.06
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6.125% 15/11/2022
USD
1,453,000
1,336,360
0.01 CenturyLink, Inc., 144A 5.625% 01/04/2025
USD
2,885,000
2,324,951
0.02
BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019
USD
4,375,000
3,994,497
0.03 Cenveo Corp., 144A 6% 01/08/2019
USD
1,630,000
1,368,158
0.01
BreitBurn Energy Partners LP 8.625% 15/10/2020
USD
4,900,000
3,872,221
0.03 Cenveo Corp., 144A 8.5% 15/09/2022
USD
1,365,000
1,023,841
0.01
BreitBurn Energy Partners LP 7.875% 15/04/2022
USD
1,300,000
970,096
0.01 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 6.375%
Brightstar Corp., 144A 9.5% 01/12/2016
USD
475,000
436,869
0.00 15/09/2020
USD
910,000
812,451
0.01
Brightstar Corp., 144A 7.25% 01/08/2018
USD
1,200,000
1,135,816
0.01 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125%
USD
1,948,000
1,583,689
0.01
USD
5,535,000
5,188,933
0.04
USD
1,179,211
997,023
0.01
USD
3,230,000
2,855,344
0.02
USD
7,771,000
7,268,616
0.05 2004-OPT1 Class M2 1.685% 25/06/2034
USD
2,207,086
1,897,301
0.01
USD
1,010,000
726,002
0.01
USD
311,731
246,545
0.00
USD
7,750,000
5,666,690
0.04
USD
346,148
295,663
0.00
USD
11,015,000
8,052,488
0.06
USD
1,320,180
1,139,127
0.01
Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022
USD
1,867,000
1,767,140
0.01 Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-4 Class 1A5
Calpine Corp., 144A 5.875% 15/01/2024
USD
8,173,000
7,681,117
0.05 5.399% 25/05/2033
USD
578,446
536,123
0.00
Calpine Corp. 5.5% 01/02/2024
USD
1,700,000
1,479,064
0.01 Chase Funding Trust, FRN, Series 2004-1 Class 2M1
Capital One Financial Corp., FRN 5.55% Perpetual
USD
23,360,000
20,732,705
USD
2,045,231
1,692,151
0.01
Cardtronics, Inc., 144A 5.125% 01/08/2022
USD
1,800,000
1,583,177
0.01 Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-6 Class 2A2
Casella Waste Systems, Inc. 7.75% 15/02/2019
USD
5,580,000
5,019,957
0.04 0.765% 25/11/2034
USD
1,137,621
939,968
0.01
CCM Merger, Inc., 144A 9.125% 01/05/2019
USD
818,000
788,856
CCO Holdings LLC 7% 15/01/2019
USD
1,154,000
1,068,823
0.01 0.935% 25/11/2034
USD
987,131
825,266
0.01
CCO Holdings LLC 7.375% 01/06/2020
USD
9,275,000
8,752,780
0.06 Chase Funding Trust, FRN, Series 2004-2 Class 1M1
CCO Holdings LLC 5.25% 15/03/2021
USD
8,962,000
7,989,977
0.06 5.7% 26/02/2035
USD
1,328,497
1,109,908
0.01
CCO Holdings LLC 6.5% 30/04/2021
USD
15,927,000
14,848,703
CCO Holdings LLC 6.625% 31/01/2022
USD
3,579,000
3,339,953
0.02 1A2 6% 25/11/2036
USD
2,598,267
2,027,330
0.01
CCO Holdings LLC 5.25% 30/09/2022
USD
3,224,000
2,826,923
0.02
FRN, Series 2007-PW17 Class AJ 5.885% 11/06/2050
Building Materials Corp. of America, 144A
6.75% 01/05/2021
Building Materials Corp. of America, 144A
5.375% 15/11/2024
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017
Caesars Entertainment Operating Co., Inc.
11.25% 01/06/2017§
Caesars Entertainment Operating Co., Inc.
8.5% 15/02/2020§
Caesars Entertainment Operating Co., Inc.
9% 15/02/2020§
Class MF3 5.76% 25/09/2034
0.01 Class M1 0.665% 25/01/2035
15/12/2021
Chase Funding Loan Acquisition Trust, FRN, Series
2004-AQ1 Class M1 1.28% 25/05/2034
Chase Funding Loan Acquisition Trust, FRN, Series
Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-5 Class 1M2
5.182% 25/09/2032
Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-4 Class 2M1
1.085% 25/03/2033
Chase Funding Trust, Series 2004-1 Class 1M1 4.725%
25/05/2033
0.14 0.935% 25/09/2033
0.01 Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-6 Class 2M1
0.10 Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S3 Class
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S4 Class
A5 6% 25/12/2036
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-S2 Class
1A8 6% 25/03/2037
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2
Class 3A1 2.577% 25/07/2037
CHEC Loan Trust, FRN, Series 2004-1 Class M3
通貨
USD
USD
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
1,361,025
98,073
24,611,696
1,111,510
79,365
21,950,276
0.01
0.00
0.15
8 Class A3 144A 0.535% 25/10/2035
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 200511 Class A2A 2.51% 25/10/2035
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-9
通貨
USD
3,946,670
2,941,202
0.02
USD
2,274,047
2,013,811
0.01
0.00
USD
450,950
400,215
Citigroup, Inc. 0% 30/11/2032
USD
450,000
331,756
0.00
Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual
USD
14,220,000
11,999,832
0.08
0.16
Class 2A2 5.5% 25/11/2035
USD
577,680
428,915
Chemours Co. (The), 144A 6.625% 15/05/2023
USD
5,562,000
4,805,103
0.03 Citigroup, Inc., FRN 5.8% Perpetual
USD
26,345,000
23,572,766
Chemours Co. (The), 144A 7% 15/05/2025
USD
2,650,000
2,295,294
0.02 Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual
USD
21,490,000
19,211,282
0.13
Chesapeake Energy Corp. 6.875% 15/11/2020
USD
4,000,000
3,498,848
0.02 Citigroup, Inc., FRN 5.9% Perpetual
USD
5,000,000
4,398,518
0.03
USD
3,043,000
2,200,938
0.02
Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual
USD
44,659,000
38,942,310
0.27
Citigroup, Inc., FRN 6.3% Perpetual
USD
22,965,000
20,092,069
0.14
USD
17,666
16,030
0.00
0.01
0.887% 25/07/2034
Chinos Intermediate Holdings A, Inc., 144A 7.75%
01/05/2019
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 200520 Class A7 5.25% 25/12/2027
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 200327 Class A1 2.54% 25/06/2033
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 200358 Class 2A1 2.597% 19/02/2034
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004HYB6 Class A2 2.419% 20/11/2034
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 200425 Class 2A1 0.527% 25/02/2035
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-5 Class
A2 5.5% 25/03/2035
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-30
Class A5 5.5% 25/01/2036
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J2
Class 1A1 6% 25/04/2036
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-10
Class 1A16 6% 25/05/2036
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-15
Class A1 6.25% 25/10/2036
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-17
Class A2 6% 25/12/2036
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-18
Class 2A4 6% 25/12/2036
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-2 Class
A2 6% 25/03/2037
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-3 Class
A18 6% 25/04/2037
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-10
Class A4 5.5% 25/07/2037
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13
Class A4 6% 25/08/2037
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-18
Class 2A1 6.5% 25/11/2037
Chrysler Group LLC 8.25% 15/06/2021
Chukchansi Economic Development Authority, 144A
0.00
投資対象
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2006-
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
198,473
171,479
0.00
USD
237,100
209,365
0.00
USD
942,445
837,118
0.01
USD
1,037,273
892,742
0.01
USD
4,837,364
3,921,954
0.03
USD
588,236
535,614
0.00
USD
505,994
450,257
0.00
USD
252,012
215,489
0.00
USD
3,899,617
3,254,705
0.02
USD
140,690
113,357
0.00
USD
1,650,318
1,406,219
0.01
USD
10,831,073
8,963,610
0.06
USD
646,845
557,459
0.00
USD
4,583,926
3,814,662
0.03
USD
514,703
412,162
0.00
USD
388,106
332,278
0.00
USD
259,379
198,662
0.00
USD
31,661,000
30,905,028
CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2006-A1
Class 2A1 5.25% 25/03/2021
Claire's Stores, Inc. 8.875% 15/03/2019
USD
3,325,000
1,336,057
Claire's Stores, Inc., 144A 9% 15/03/2019
USD
13,528,000
10,406,015
0.07
Claire's Stores, Inc., 144A 6.125% 15/03/2020
USD
2,921,000
2,086,615
0.01
USD
51,123,000
47,415,646
0.33
USD
600,000
529,065
0.00
USD
800,000
830,431
0.01
USD
5,466,000
3,660,595
0.03
USD
1,000,000
846,058
0.01
USD
4,800,000
4,253,951
0.03
USD
5,625,000
4,981,460
0.03
0.03
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6.5%
15/11/2022
Clearwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025
Clearwire Communications LLC, 144A 14.75%
01/12/2016
CNG Holdings, Inc., 144A 9.375% 15/05/2020
Cogent Communications Finance, Inc., 144A 5.625%
15/04/2021
Cogent Communications Group, Inc., 144A 5.375%
01/03/2022
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 Class CMC
144A 3.807% 10/05/2048
CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6%
USD
4,657,000
4,137,615
CommScope, Inc., 144A 4.375% 15/06/2020
USD
500,000
451,491
0.00
CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021
USD
2,172,000
1,888,548
0.01
CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024
USD
4,631,000
4,036,980
0.03
USD
5,825,000
5,107,733
0.04
Compressco Partners LP, 144A 7.25% 15/08/2022
USD
1,700,000
1,457,273
0.01
Comstock Resources, Inc., 144A 10% 15/03/2020
USD
1,762,000
1,427,159
0.01
CONSOL Energy, Inc., 144A 8% 01/04/2023
USD
1,500,000
1,270,761
0.01
USD
2,200,000
1,895,705
0.01
USD
1,310,838
1,229,020
0.01
USD
49,060
48,079
0.00
USD
451,954
421,601
0.00
USD
111,258
110,274
0.00
USD
540,897
540,946
0.00
15/06/2025
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT, 144A
8.25% 15/10/2023
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5%
01/10/2022
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2003ERJ1 7.875% 02/07/2018
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2004ERJ1 9.558% 01/09/2019
Continental Airlines Pass Through Trust Class B 5.5%
0.21 29/10/2020
USD
236,584
127,809
CIT Group, Inc., 144A 6.625% 01/04/2018
USD
3,082,000
2,924,034
CIT Group, Inc., 144A 5.5% 15/02/2019
USD
21,690,000
20,234,511
Citgo Holding, Inc., 144A 10.75% 15/02/2020
USD
1,700,000
1,561,256
0.01 Corrections Corp. of America, REIT 4.625%
CITGO Petroleum Corp., 144A 6.25% 15/08/2022
USD
2,170,000
1,913,452
0.01 01/05/2023
10.166% 30/05/2020§
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005OPT1 Class M4 1.237% 25/02/2035
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 20053 Class 2A2A 2.585% 25/08/2035
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 20054 Class A 5.201% 25/08/2035
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., STEP, Series
2005-WF2 Class AF7 5.249% 25/08/2035
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 20056 Class A1 2.23% 25/09/2035
USD
USD
USD
USD
USD
122,526
859,613
705,653
153,334
2,141,525
85,640
763,268
622,972
133,398
1,921,036
0.00
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2006ERJ1 144A 9.318% 05/01/2021
0.02 Continental Airlines Pass Through Trust, Series 20050.14 ERJ1 9.798% 01/04/2021
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
USD
5,962,000
5,232,921
0.04
Cott Beverages, Inc., 144A 6.75% 01/01/2020
USD
5,846,000
5,389,763
0.04
Cott Beverages, Inc. 5.375% 01/07/2022
USD
10,000,000
8,728,458
0.06
USD
172,668
151,571
0.00
USD
1,461,790
1,205,673
0.01
USD
401,634
332,016
0.00
USD
9,582,995
8,183,453
0.06
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2002-3 Class M1 1.312% 25/03/2032
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2002-4 Class M1 1.31% 25/12/2032
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2003-3 Class 3A 0.725% 25/11/2033
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2004-2 Class M1 0.937% 25/05/2034
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
46
47
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2004-3 Class M1 0.937% 25/06/2034
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2004-3 Class M2 1.012% 25/06/2034
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2004-BC4 Class M1 1.237% 25/11/2034
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2004-ECC2 Class M4 1.987% 25/11/2034
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2004-ECC2 Class M2 1.162% 25/12/2034
Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series
2005-AB3 Class 1A1 0.437% 25/02/2036
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, FRN, Series
2006-C1 Class E 5.455% 15/02/2039
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2005-10 Class 12A1 5.25% 25/11/2020
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2005-10 Class 11A1 5.5% 25/11/2020
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2005-2 Class 1A2 5.25% 25/01/2028
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2003-27 Class 1A4 5.5% 25/11/2033
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2003-29 Class 3A1 5.5% 25/12/2033
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR3 Class 4A1 2.758% 25/04/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR4 Class 2A1 2.528% 25/05/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR4 Class 4A1 2.556% 25/05/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR5 Class 6A1 2.477% 25/06/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2004-4 Class 4A1 5.5% 25/08/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR8 Class 5A1 2.463% 25/09/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR6 Class 6A1 2.492% 25/10/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR6 Class 7A1 2.535% 25/10/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
FRN, Series 2004-AR7 Class 3A1 2.3% 25/11/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2004-8 Class 4A3 5.5% 25/12/2034
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2005-4 Class 3A17 5.5% 25/06/2035
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,
Series 2005-10 Class 5A3 5.5% 25/11/2035
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC,
FRN, Series 2004-CB6 Class M2 1.91% 25/07/2035
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC,
STEP, Series 2005-CB8 Class AF2 4.162% 25/12/2035
Crestwood Midstream Partners LP 6% 15/12/2020
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6.25%
01/04/2023
Crimson Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 15/05/2022
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-8
Class 5A1 5.589% 25/10/2026
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-2 Class
3A13 5.5% 25/03/2037
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-3 Class
4A5 5% 25/04/2037
CST Brands, Inc. 5% 01/05/2023
通貨
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
2,128,756
1,354,789
877,324
505,419
385,081
8,295,015
2,330,000
23,034
1,825,612
1,132,275
747,745
414,928
329,981
6,545,662
2,092,437
20,758
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00
USD
1,078,298
989,839
0.01
USD
1,706,238
1,546,325
0.01
USD
4,723,304
4,378,947
0.03
USD
USD
678,848
2,911,171
634,915
2,603,963
0.00
0.02
USD
1,407,054
1,253,365
0.01
USD
6,321,050
5,677,041
0.04
USD
1,173,839
1,054,854
0.01
USD
6,868,971
6,464,797
0.05
USD
1,813,585
1,648,180
0.01
USD
2,581,563
2,329,089
0.02
USD
5,137,469
4,667,523
0.03
USD
749,055
669,016
0.00
USD
468,960
430,625
0.00
USD
USD
261,575
166,816
237,164
138,552
0.00
0.00
投資対象
CWABS, Inc., FRN, Series 2003-BC1 Class A1 0.987%
25/03/2033
CWABS, Inc., FRN, Series 2004-1 Class M3 1.162%
25/02/2034
CWABS, Inc., FRN, Series 2004-1 Class M2 1.012%
25/03/2034
CWABS, Inc., FRN, Series 2004-5 Class M2 1.192%
25/07/2034
CWABS, Inc., FRN, Series 2004-6 Class M2 1.162%
25/10/2034
CWABS, Inc., FRN, Series 2005-11 Class AF6 4.927%
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
172,852
143,197
0.00
USD
3,092,422
2,603,003
0.02
USD
454,194
377,266
0.00
USD
4,439,842
3,761,786
0.03
USD
985,126
832,834
0.01
USD
162,791
150,719
0.00
Darling Ingredients, Inc. 5.375% 15/01/2022
USD
4,360,000
3,909,556
0.03
Dean Foods Co., 144A 6.5% 15/03/2023
USD
10,350,000
9,471,697
0.07
25/02/2036
Delta Air Lines, Inc. Class B, 144A 6.875%
USD
556,239
538,904
0.00
USD
12,510,000
11,740,567
0.08
USD
755,139
697,188
0.01
USD
230,191
193,691
0.00
Diamondback Energy, Inc. 7.625% 01/10/2021
USD
2,542,000
2,433,116
0.02
DISH DBS Corp. 7.875% 01/09/2019
USD
6,968,000
6,903,323
0.05
DISH DBS Corp. 5.125% 01/05/2020
USD
4,550,000
4,098,880
0.03
DISH DBS Corp. 6.75% 01/06/2021
USD
28,096,000
26,226,823
0.18
DISH DBS Corp. 5.875% 15/07/2022
USD
15,877,000
13,901,414
0.10
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023
USD
1,025,000
847,343
0.01
DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024
USD
13,488,000
11,578,495
0.08
DJO Finco, Inc., 144A 8.125% 15/06/2021
USD
4,550,000
4,161,062
0.03
Dominion Resources, Inc., FRN 5.75% 01/10/2054
USD
16,815,000
15,638,296
0.11
07/05/2019
Denali Borrower LLC, 144A 5.625% 15/10/2020
Deutsche Alt-A Securities, Inc., FRN, Series 2005-1
Class 2A1 5.78% 25/02/2020
Deutsche Alt-A Securities, Inc., FRN, Series 2005-2
Class 2A1 0.487% 25/03/2020
Downstream Development Authority of the Quapaw
USD
994,000
852,076
0.01
USD
5,709,000
5,996,260
0.04
USD
6,428,393
5,166,990
0.04
USD
1,155,000
1,046,812
0.01
Dynegy, Inc., 144A 6.75% 01/11/2019
USD
2,050,000
1,912,894
0.01
Dynegy, Inc., 144A 7.375% 01/11/2022
USD
7,050,000
6,651,954
0.05
Dynegy, Inc., 144A 7.625% 01/11/2024
USD
2,670,000
2,533,150
0.02
Eagle Spinco, Inc. 4.625% 15/02/2021
USD
500,000
433,344
0.00
Emdeon, Inc. 11% 31/12/2019
USD
4,030,000
3,917,906
0.03
Endo Finance LLC, 144A 7% 15/07/2019
USD
800,000
741,138
0.01
Endo Finance LLC, 144A 7% 15/12/2020
USD
530,000
498,694
0.00
Endo Finance LLC, 144A 5.75% 15/01/2022
USD
2,625,000
2,399,628
0.02
Endo Finance LLC, 144A 6.375% 15/06/2023
USD
1,396,000
1,252,773
0.01
Endo Finance LLC, 144A 6% 15/07/2023
USD
4,085,000
3,729,719
0.03
Endo Finance LLC, 144A 6% 01/02/2025
USD
2,390,000
2,179,469
0.02
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025
USD
15,430,000
13,571,346
0.09
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023
USD
2,990,000
2,654,022
0.02
EnLink Midstream Partners LP 7.125% 01/06/2022
Tribe of Oklahoma, 144A 10.5% 01/07/2019
DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021
DSLA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4
Class 2A1A 0.446% 19/08/2045
DuPont Fabros Technology LP, REIT 5.875%
15/09/2021
USD
811,087
685,908
0.01
USD
569,221
504,684
0.00
USD
422,000
417,936
0.00
Entegris, Inc., 144A 6% 01/04/2022
USD
1,058,000
971,888
0.01
USD
595,000
549,893
0.00 Envision Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/07/2022
USD
1,556,000
1,392,883
0.01
EP Energy LLC 9.375% 01/05/2020
USD
14,980,000
14,377,537
0.10
EP Energy LLC 7.75% 01/09/2022
USD
10,884,000
10,243,682
0.07
USD
3,909,000
3,659,186
0.03
USD
1,300,000
1,021,520
0.01 Equinix, Inc. 4.875% 01/04/2020
USD
1,314,000
1,188,813
0.01
USD
90,904
70,215
Equinix, Inc. 5.375% 01/01/2022
USD
1,244,000
1,114,413
0.01
Equinix, Inc. 5.375% 01/04/2023
USD
2,000,000
1,786,740
0.01
Equinix, Inc. 5.75% 01/01/2025
USD
499,000
444,092
0.00
USD
150,136
135,505
0.00
USD
2,247,878
1,874,659
0.01
0.00
USD
326,699
274,755
0.00
USD
179,852
152,182
0.00
USD
1,577,000
1,403,951
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series
2003-2 Class M1 5.05% 25/09/2033
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series
0.01 2004-1 Class M2 5.115% 25/04/2034
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
434,653
380,376
ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5.25% 01/05/2025
USD
2,100,000
1,825,944
0.01 Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C Class
EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019
USD
7,250,000
6,082,937
0.04 M1 1.162% 25/08/2034
Exterran Partners LP 6% 01/10/2022
USD
1,345,000
1,143,953
0.01 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A
Family Tree Escrow LLC, 144A 5.75% 01/03/2023
USD
4,831,000
4,520,947
0.03 5.625% 31/07/2019
Felcor Lodging LP, 144A 6% 01/06/2025
USD
900,000
821,725
Ferrellgas LP, 144A 6.75% 15/06/2023
USD
2,598,000
2,337,249
2003-4 Class M1 5.168% 25/10/2034
FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF11 Class M1 0.832%
25/11/2035
FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF11 Class A2D
USD
11,000,000
9,081,655
0.00
投資対象
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-2 Class
M4 1.837% 25/07/2034
0.01 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A
0.02 4.125% 15/10/2020
0.06
5.875% 31/01/2022
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A
USD
340,182
249,152
0.00
USD
1,903,050
1,596,035
0.01
USD
2,291,000
2,222,162
0.02
USD
910,000
821,706
0.01
USD
5,032,000
4,740,388
0.03
USD
550,000
489,887
0.00
USD
750,000
731,536
0.01
USD
371,218
330,587
USD
2,000,000
1,384,052
0.01 Fresenius Medical Care US Finance, Inc. 6.875%
USD
1,370,000
1,182,367
0.01
USD
2,700,000
2,590,267
0.02
USD
2,090,000
1,950,219
0.01
Frontier Communications Corp. 9.25% 01/07/2021
USD
5,783,000
5,430,232
0.04
Fifth Third Bancorp, FRN 4.9% Perpetual
USD
9,420,000
7,996,654
0.06 Frontier Communications Corp. 8.75% 15/04/2022
USD
2,167,000
1,935,043
0.01
Fifth Third Bancorp, FRN 5.1% Perpetual
USD
19,900,000
16,597,283
0.12 FTS International, Inc., FRN, 144A 7.808% 15/06/2020
USD
1,059,000
941,936
0.01
Gardner Denver, Inc., 144A 6.875% 15/08/2021
USD
1,200,000
989,821
0.01
GCI, Inc. 6.75% 01/06/2021
USD
5,808,000
5,255,646
0.04
0.867% 25/11/2035
FGI Operating Co. LLC 7.875% 01/05/2020
FHLMC, FRN, Series 2014-DN2 Class M3 3.785%
25/04/2024
Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375%
01/04/2021
Finance America Mortgage Loan Trust, FRN, Series
2004-3 Class M2 1.132% 25/11/2034
USD
201,968
159,115
0.00
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
0.00
4.75% 15/10/2024
15/07/2017
Fresenius Medical Care US Finance, Inc., 144A 5.75%
15/02/2021
First Data Corp., 144A 7.375% 15/06/2019
USD
5,287,000
4,919,190
0.03 General Cable Corp. 5.75% 01/10/2022
USD
6,300,000
5,344,227
0.04
First Data Corp., 144A 8.875% 15/08/2020
USD
14,200,000
13,361,238
0.09 General Electric Capital Corp., FRN 5.25% Perpetual
USD
29,900,000
27,440,106
0.19
First Data Corp., 144A 6.75% 01/11/2020
USD
7,522,000
7,102,880
0.05 General Electric Capital Corp., FRN 6.25% Perpetual
USD
34,400,000
33,527,792
0.23
First Data Corp., 144A 8.25% 15/01/2021
USD
35,191,000
33,033,789
0.23 General Motors Co. 3.5% 02/10/2018
USD
1,711,000
1,572,580
0.01
First Data Corp. 11.25% 15/01/2021
USD
448,000
443,262
0.00 General Motors Co. 4.875% 02/10/2023
USD
20,200,000
18,981,129
0.13
First Data Corp. 12.625% 15/01/2021
USD
3,536,000
3,655,572
0.03 Genesis Energy LP 5.75% 15/02/2021
USD
750,000
666,019
0.00
First Data Corp. 10.625% 15/06/2021
USD
675,000
667,195
0.00 Genesis Energy LP 6% 15/05/2023
USD
1,227,000
1,093,327
0.01
First Data Corp. 11.75% 15/08/2021
USD
1,716,000
1,728,695
0.01 GenOn Energy, Inc. 9.5% 15/10/2018
USD
1,675,000
1,537,518
0.01
First Data Corp., 144A 8.75% 15/01/2022
USD
14,003,337
13,285,602
0.09 GenOn Energy, Inc. 9.875% 15/10/2020
USD
3,672,000
3,328,900
0.02
Global Partners LP 6.25% 15/07/2022
USD
525,000
451,798
0.00
Global Partners LP, 144A 7% 15/06/2023
USD
2,000,000
1,759,086
0.01
GLP Capital LP 5.375% 01/11/2023
USD
3,815,000
3,515,394
0.02
USD
3,774,931
3,414,376
0.02
USD
923,915
833,019
0.01
USD
2,876,047
2,497,900
0.02
USD
531,699
451,198
0.00
USD
25,154,000
22,202,634
0.15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.7% Perpetual
USD
30,381,000
27,229,369
0.19
Goodman Networks, Inc. 12.125% 01/07/2018
USD
2,925,000
2,180,887
0.02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 8.25% 15/08/2020
USD
1,414,000
1,322,461
0.01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 8.75% 15/08/2020
USD
4,475,000
4,790,176
0.03
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 6.5% 01/03/2021
USD
7,150,000
6,800,481
0.05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 7% 15/05/2022
USD
5,743,000
5,592,207
0.04
USD
1,510,000
1,456,201
0.01
USD
5,830,000
5,501,981
0.04
USD
5,716,000
5,244,388
0.04
USD
797,000
703,764
0.01
USD
5,665,000
5,146,465
0.04
USD
10,146,226
8,731,675
0.06
USD
1,678,918
1,407,947
0.01
USD
3,605,871
3,135,563
0.02
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003FF5 Class M1 1.087% 25/03/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004FF3 Class M1 1.012% 25/05/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004FF4 Class M1 1.04% 25/06/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004FF5 Class A1 0.905% 25/08/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005FF10 Class A1 0.487% 25/11/2035
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005FF10 Class A4 0.507% 25/11/2035
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006FF8 Class IIA3 0.337% 25/07/2036
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,
Series 2006-FA6 Class 3A1 5.75% 25/11/2021
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,
Series 2005-FA1 Class 1A4 5.5% 25/03/2035
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN,
Series 2004-AR7 Class 4A1 2.468% 25/02/2035
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series
2005-5 Class 1A6 5.5% 25/10/2035
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series
2006-2 Class 1A7 6% 25/08/2036
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series
USD
2,191,131
1,874,599
0.01
USD
1,160,303
959,050
0.01
USD
1,895,340
1,518,313
0.01
USD
5,244,809
4,472,784
0.03
USD
15,892,238
12,693,725
0.09
USD
2,747,872
2,417,672
0.02
USD
2,035,071
1,738,411
0.01
USD
USD
373,961
83,147
335,144
74,223
0.00
0.00
USD
727,866
647,530
0.00
USD
1,050,028
915,495
0.01
USD
91,006
77,270
0.00
GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc. Trust,
FRN, Series 2006-C1 Class AM 0% 10/11/2045
GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J3 Class
A5 5.25% 25/07/2034
GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR2
Class 3A 2.924% 19/08/2034
GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR2
Class 2A 3.128% 25/05/2035
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375%
Perpetual
Graton Economic Development Authority, 144A
9.625% 01/09/2019
Gray Television, Inc. 7.5% 01/10/2020
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 7.375%
01/02/2019
Griffon Corp. 5.25% 01/03/2022
USD
199,933
169,758
0.00
USD
200,604
178,123
0.00
Freescale Semiconductor, Inc., 144A 5% 15/05/2021
USD
2,075,000
1,929,737
0.01 25/06/2035
Freescale Semiconductor, Inc., 144A 6% 15/01/2022
USD
1,235,000
1,168,944
0.01 GSAMP Trust, FRN, Series 2003-SEA Class A1 0.587%
USD
134,172
107,355
0.00
USD
687,353
583,707
0.00
2006-2 Class 1A3 6% 25/08/2036
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series
2006-3 Class 1A13 6.25% 25/11/2036
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-B Class
M2 1.132% 25/05/2034
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-2 Class
M2 1.117% 25/07/2034
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 Class
AJ 5.622% 10/11/2039
GSAA Trust, FRN, Series 2005-6 Class A3 0.555%
25/02/2033
GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE1 Class M1 1.432%
20/06/2033
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
48
49
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE2 Class M1 1.16%
25/08/2033
GSAMP Trust, FRN, Series 2005-NC1 Class M1 0.862%
25/02/2035
GSAMP Trust, FRN, Series 2005-HE3 Class M2 1.192%
25/06/2035
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-FM1 Class A2C
0.347% 25/04/2036
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE4 Class A2C
0.335% 25/06/2036
GSAMP Trust, FRN, Series 2007-SEA1 Class A 144A
0.485% 25/12/2036
GSAMP Trust, FRN, Series 2005-SEA2 Class A1 144A
0.531% 25/01/2045
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 Class A2C
0.345% 25/05/2046
GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R Class
2A1 144A 7.5% 25/10/2036
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-9F Class 8A1
5.5% 25/08/2021
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-15F Class 1A2
5.5% 25/12/2034
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-1F Class 2A3
6% 25/02/2035
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 Class
6A1 2.617% 25/05/2035
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 Class
3A5 2.659% 25/07/2035
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-1F Class 2A9
6% 25/02/2036
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-1F Class 2A16
6% 25/02/2036
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2007-1F Class 3A13
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
1,360,982
1,079,022
0.01
USD
3,675,081
3,195,765
0.02
USD
3,990,701
3,484,918
0.02
USD
4,769,464
2,847,654
0.02
USD
5,513,970
4,559,924
0.03
USD
4,517,580
3,770,762
0.03
USD
79,223
69,515
0.00
USD
6,756,213
5,469,667
0.04
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,828,597
256,908
283,501
414,945
267,975
6,829,983
2,042,260
1,153,644
1,347,953
217,051
273,324
384,187
223,073
5,931,492
1,715,057
968,667
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
0.01
投資対象
Hologic, Inc., 144A 5.25% 15/07/2022
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-1 Class M1
1.687% 25/06/2033
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-3 Class M1
1.477% 25/08/2033
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-6 Class M2
1.087% 25/12/2034
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN,
Series 2004-C Class M1 1.025% 25/03/2035
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN,
Series 2004-C Class M2 1.085% 25/03/2035
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN,
Series 2004-C Class M3 1.16% 25/03/2035
Horizon Pharma Financing, Inc., 144A 6.625%
01/05/2023
Hughes Satellite Systems Corp. 6.5% 15/06/2019
Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 5%
15/12/2021
Huntsman International LLC, 144A 5.125%
680,355
0.00
USD
89,855
69,259
0.00
USD
5,860,056
4,790,542
0.03
USD
381,910
304,455
0.00
USD
675,431
521,879
0.00
USD
5,510,000
5,123,036
0.04
USD
2,115,000
2,067,975
0.01
USD
1,000,000
918,609
0.01
0.05
1,880,000
1,689,541
0.01
Icahn Enterprises LP 4.875% 15/03/2019
USD
3,740,000
3,373,280
0.02
Icahn Enterprises LP 5.875% 01/02/2022
USD
4,362,000
3,978,090
0.03
IGATE Corp. 4.75% 15/04/2019
USD
1,315,000
1,224,116
0.01
Igloo Holdings Corp., 144A 8.25% 15/12/2017
USD
873,000
788,304
0.01
iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019
USD
9,260,000
7,874,184
0.05
IHS, Inc., 144A 5% 01/11/2022
USD
2,235,000
1,983,241
0.01
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 4.69% 21/12/2065
USD
6,684,000
5,929,596
0.04
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 6.25% 21/12/2065
USD
4,790,000
4,277,168
0.03
USD
405,001
349,311
0.00
USD
3,416,916
2,874,621
0.02
USD
1,271,797
1,043,372
0.01
USD
2,448,093
2,049,998
0.01
USD
6,088,750
4,976,214
0.03
USD
852,636
694,382
0.01
USD
1,155,329
904,502
0.01
USD
1,108,930
917,696
0.01
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 Class 1A1
0.907% 25/10/2034
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-6 Class 1A2
USD
9,994,000
9,288,780
Halcon Resources Corp. 9.75% 15/07/2020
USD
1,371,000
833,753
Halcon Resources Corp. 8.875% 15/05/2021
USD
6,800,000
4,057,170
0.03 1.107% 25/11/2034
Halcon Resources Corp. 9.25% 15/02/2022
USD
2,168,000
1,238,968
0.01 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-9 Class 1A1
Halyard Health, Inc., 144A 6.25% 15/10/2022
USD
4,550,000
4,263,467
0.03 0.945% 25/01/2035
8.125% 15/06/2038
794,927
USD
H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022
Hartford Financial Services Group, Inc. (The), FRN
USD
Icahn Enterprises LP 3.5% 15/03/2017
0.01 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 Class 1M2
01/03/2021
0.01
0.02
0.00
Harland Clarke Holdings Corp., 144A 9.25%
695,664
6,690,759
729,005
01/08/2018
804,741
2,357,648
523,734
Harland Clarke Holdings Corp., 144A 9.75%
USD
7,239,000
885,000
0.965% 25/10/2034
0.06 1.057% 25/10/2034
0.01 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-7 Class 1A2
0.00
0.02
2,667,000
612,499
Hardwoods Acquisition, Inc., 144A 7.5% 01/08/2021
2,788,140
USD
USD
11 Class 2A1A 0.497% 19/08/2045
3,050,000
USD
USD
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-
USD
IASIS Healthcare LLC 8.375% 15/05/2019
15/11/2022
Guitar Center, Inc., 144A 6.5% 15/04/2019
6% 25/01/2037
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-10 Class 3A1
USD
776,984
645,132
USD
3,000,000
2,621,886
0.02 Impac CMB Trust, FRN, Series 2005-2 Class 1A2
USD
3,160,000
2,959,238
0.02
USD
1,325,000
1,045,601
0.01
USD
1,280,000
1,288,961
0.01
0.04 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-
0.887% 25/03/2035
0.805% 25/04/2035
Impac CMB Trust, FRN, Series 2005-4 Class 1A1A
0.725% 25/05/2035
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 20032 Class A4 3.75% 25/08/2033
IMS Health, Inc., 144A 6% 01/11/2020
USD
995,667
841,707
0.01
USD
11,308,000
10,450,737
0.07
USD
813,804
703,523
0.01
USD
772,293
616,996
0.00
0.06
HD Supply, Inc. 7.5% 15/07/2020
USD
5,700,000
5,378,151
HD Supply, Inc., 144A 5.25% 15/12/2021
USD
11,325,000
10,292,766
Headwaters, Inc. 7.25% 15/01/2019
USD
1,567,000
1,462,198
Hexion, Inc. 8.875% 01/02/2018
USD
1,100,000
897,115
Hexion, Inc. 6.625% 15/04/2020
USD
28,973,000
23,714,320
0.16 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021
USD
10,076,000
9,037,630
Hexion, Inc. 10% 15/04/2020
USD
1,235,000
1,149,116
0.01 Infor US, Inc., 144A 6.5% 15/05/2022
USD
10,640,000
9,667,114
0.07
Hiland Partners LP, 144A 7.25% 01/10/2020
USD
4,069,000
3,942,196
0.03 Ingles Markets, Inc. 5.75% 15/06/2023
USD
1,815,000
1,648,062
0.01
Hiland Partners LP, 144A 5.5% 15/05/2022
USD
406,000
376,920
0.00 International Lease Finance Corp. 8.75% 15/03/2017
USD
3,450,000
3,375,926
0.02
Hilcorp Energy I LP, 144A 7.625% 15/04/2021
USD
2,485,000
2,319,533
0.02 International Wire Group Holdings, Inc., 144A 8.5%
Hilcorp Energy I LP, 144A 5% 01/12/2024
USD
6,478,000
5,437,379
0.04 15/10/2017
USD
1,600,000
1,482,275
0.01
Hilcorp Energy I LP, 144A 5.75% 01/10/2025
USD
3,380,000
2,912,492
0.02 inVentiv Health, Inc., 144A 9% 15/01/2018
USD
4,800,000
4,454,862
0.03
Hilton Worldwide Finance LLC 5.625% 15/10/2021
USD
3,300,000
3,079,440
0.02 Invitation Homes Trust, FRN, Series 2013-SFR1 Class C
HJ Heinz Co., 144A 4.875% 15/02/2025
USD
4,315,000
4,199,795
0.03 144A 2.1% 17/12/2030
USD
3,345,000
2,979,459
0.02
HJ Heinz Co. (The) 4.25% 15/10/2020
USD
7,294,000
6,651,550
0.05 Invitation Homes Trust, FRN, Series 2013-SFR1 Class E
Hologic, Inc. 6.25% 01/08/2020
USD
9,983,000
9,219,946
0.06 144A 2.9% 17/12/2030
USD
2,485,000
2,196,692
0.02
0.07 AR3 Class 3A1 2.526% 25/04/2035
0.01 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 20050.01 AR14 Class 2A1A 0.485% 25/07/2035
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
Isle of Capri Casinos, Inc. 8.875% 15/06/2020
USD
1,930,000
1,865,253
0.01 Level 3 Financing, Inc., 144A 5.625% 01/02/2023
USD
4,219,000
3,807,197
0.03
Isle of Capri Casinos, Inc. 5.875% 15/03/2021
USD
3,468,000
3,172,745
0.02 Level 3 Financing, Inc., 144A 5.125% 01/05/2023
USD
11,459,000
10,033,916
0.07
Italics Merger Sub, Inc., 144A 7.125% 15/07/2023
USD
2,140,000
1,902,525
0.01 Level 3 Financing, Inc., 144A 5.375% 01/05/2025
USD
11,641,000
10,072,444
0.07
Levi Strauss & Co., 144A 5% 01/05/2025
USD
1,500,000
1,297,161
0.01
0.03 Liberty Interactive LLC 8.25% 01/02/2030
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage
Securities Trust, FRN, Series 2007-LD11 Class
USD
4,850,000
4,526,938
AM 5.774% 15/06/2049 †
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, FRN, Series
2006-NC1 Class A4 0.351% 25/04/2036 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-S2 Class 2A1
5% 25/06/2021 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-S3 Class 2A4
USD
593,294
521,501
0.00
USD
70,465
62,085
0.00
USD
280,000
260,465
0.00
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 7.8% 07/03/2087
USD
2,802,000
2,971,136
0.02
LifePoint Health, Inc. 6.625% 01/10/2020
USD
500,000
464,738
0.00
LifePoint Health, Inc. 5.5% 01/12/2021
USD
1,109,000
1,027,273
0.01
LIN Television Corp., 144A 5.875% 15/11/2022
USD
4,298,000
3,885,816
0.03
Linn Energy LLC 6.25% 01/11/2019
USD
3,350,000
2,374,211
0.02
Linn Energy LLC 7.75% 01/02/2021
USD
12,075,000
8,517,086
0.06
Linn Energy LLC 6.5% 15/09/2021
USD
1,357,000
920,904
0.01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 7% 01/09/2020
USD
666,000
634,838
0.00
USD
1,378,000
1,239,696
0.01
USD
352,439
293,987
0.00
USD
6,601,545
5,572,785
0.04
USD
6,782,259
5,856,892
0.04
USD
1,466,627
1,239,609
0.01
USD
1,842,533
1,586,018
0.01
USD
694,164
581,643
0.00
USD
857,049
724,153
0.01
USD
151,134
134,058
0.00
USD
13,081,426
11,323,044
0.08
0.01
USD
66,381
59,421
0.00
USD
39,955
35,683
0.00
USD
508,860
445,273
0.00
USD
786,630
703,720
0.01
USD
448,738
393,739
0.00
USD
762,748
683,107
0.00
USD
277,505
237,657
0.00
USD
115,755
98,865
0.00
Jaguar Holding Co. I, 144A 9.375% 15/10/2017
USD
160,000
146,116
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 9% 01/04/2022
USD
388,000
373,743
JBS USA LLC, 144A 8.25% 01/02/2020
USD
3,106,000
2,956,788
0.02 Class M6 2.324% 25/07/2034
JBS USA LLC, 144A 7.25% 01/06/2021
USD
7,355,000
6,951,293
0.05 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-
JBS USA LLC, 144A 5.875% 15/07/2024
USD
8,477,000
7,655,226
0.05 WL2 Class M1 0.657% 25/08/2035
JBS USA LLC, 144A 5.75% 15/06/2025
USD
4,728,000
4,201,457
0.03 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-
JC Penney Corp, Inc. 8.125% 01/10/2019
USD
488,000
432,213
JM Huber Corp., 144A 9.875% 01/11/2019
USD
935,000
897,947
0.01 Marina District Finance Co., Inc. 9.875% 15/08/2018
USD
1,750,000
1,606,714
Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022
USD
2,510,000
2,134,811
0.02 MarkWest Energy Partners LP 4.875% 01/06/2025
USD
10,197,000
8,935,464
0.06
Jurassic Holdings III, Inc., 144A 6.875% 15/02/2021
USD
3,400,000
2,383,249
0.02 Martin Midstream Partners LP 7.25% 15/02/2021
USD
1,288,000
1,138,602
0.01
Kaiser Aluminum Corp. 8.25% 01/06/2020
USD
894,000
867,138
0.01 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2006-3 Class
Kinder Morgan, Inc., 144A 5% 15/02/2021
USD
645,000
612,669
0.00 3A1 5.5% 25/06/2021
USD
607,414
508,886
0.00
Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023
USD
645,000
619,201
0.00 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 Class
Kindred Healthcare, Inc., 144A 8% 15/01/2020
USD
6,405,000
6,136,309
0.04 3A1 6% 25/12/2034
USD
4,017,973
3,680,049
0.03
Kindred Healthcare, Inc., 144A 8.75% 15/01/2023
USD
3,465,000
3,353,151
0.02 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 Class
Kinetic Concepts, Inc. 10.5% 01/11/2018
USD
12,500,000
11,892,190
USD
477,306
431,941
0.00
KLX, Inc., 144A 5.875% 01/12/2022
USD
6,650,000
5,982,566
0.04 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-5 Class
USD
144,263
112,676
0.00
USD
2,000,000
1,607,286
0.01
Lamar Media Corp. 5.875% 01/02/2022
USD
1,000,000
926,252
USD
873,310
695,815
0.01
Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023
USD
2,750,000
2,438,375
0.02 MASTR Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series
Landry's, Inc., 144A 9.375% 01/05/2020
USD
1,875,000
1,804,012
0.01 2004-OPT2 Class M1 1.085% 25/09/2034
USD
1,801,440
1,526,688
0.01
USD
559,750
442,714
0.00
USD
604,772
519,965
0.00
5.5% 25/08/2021 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2007-S3 Class 2A3
6% 25/08/2022 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A6
Class 1A1 2.458% 25/12/2034 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A3
Class 6A6 2.636% 25/06/2035 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1
Class 2A2 2.482% 25/07/2035 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1
Class 5A1 2.556% 25/07/2035 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6
Class 1A2 2.527% 25/09/2035 †
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A8
Class 1A1 5.292% 25/11/2035 †
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 7%
15/05/2019
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006C6 Class B 5.472% 15/09/2039
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1
Class AJ 5.484% 15/02/2040
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007C1 Class C 5.533% 15/02/2040
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007C6 Class AJ 6.124% 15/07/2040
Lehman Mortgage Trust, Series 2006-3 Class 1A2 6%
25/07/2036
Lehman XS Trust, FRN, Series 2005-5N Class
3A1A 0.487% 25/11/2035
Lehman XS Trust, FRN, Series 2005-7N Class
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,388,000
4,970,000
1,125,000
9,100,000
4,655,776
8,363,769
3,971,704
4,608,576
1,022,659
8,518,674
3,157,285
6,670,522
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5.375%
15/06/2022
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-2
Class M1 1.027% 25/07/2031
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-5
Class M1 1.432% 25/11/2032
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4
Class M1 1.207% 25/08/2033
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2
Class M3 1.91% 25/06/2034
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3
Class M2 1.087% 25/07/2034
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3
0.00 Class M4 1.8% 25/07/2034
0.00 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3
0.00 WL2 Class 2A3 0.387% 25/01/2036
0.08 1A1 5.5% 25/04/2035
3A1 5.75% 25/08/2035
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 Class
0.01 1A2 5.5% 25/12/2035
0.03
0.03
0.01
0.06
0.02
0.05
MASTR Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series
2004-OPT2 Class M2 1.16% 25/09/2034
MASTR Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series
2005-NC1 Class M2 0.937% 25/12/2034
Memorial Resource Development Corp. 5.875%
USD
1,882,000
1,617,488
0.01
Mercer International, Inc. 7% 01/12/2019
USD
1,985,000
1,869,966
0.01
Mercer International, Inc. 7.75% 01/12/2022
USD
727,000
705,967
0.01
USD
1,508,475
1,235,458
0.01
USD
590,257
502,925
0.00
USD
1,275,785
1,092,929
0.01
USD
640,405
544,696
0.00
01/07/2022
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series
2003-OPT1 Class M1 1.162% 25/07/2034
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series
2005-1 Class 2A1 2.13% 25/04/2035
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series
USD
1,955,295
1,539,215
0.01
Level 3 Communications, Inc. 5.75% 01/12/2022
USD
3,161,000
2,825,481
0.02 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/08/2022
USD
845,000
763,643
1A1A 0.455% 25/12/2035
2004-WMC5 Class M5 1.91% 25/07/2035
0.01 2004-HE2 Class M1 1.385% 25/08/2035
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
50
51
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series
2005-WMC1 Class M3 1.31% 25/09/2035
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series
2005-FM1 Class M1 0.665% 25/05/2036
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2006-
通貨
USD
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
481,500
2,669,059
417,583
2,178,966
0.00
0.02
2004-OP1 Class M3 1.205% 25/11/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-OP1 Class M4 1.61% 25/11/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
USD
166,852
130,661
MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual
USD
20,804,000
18,430,833
Michaels Stores, Inc., 144A 5.875% 15/12/2020
USD
3,130,000
2,920,663
0.02 2005-HE1 Class M2 0.892% 25/12/2034
Micron Technology, Inc. 5.875% 15/02/2022
USD
6,460,000
5,831,363
0.04 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
Micron Technology, Inc., 144A 5.25% 01/08/2023
USD
3,835,000
3,278,875
0.02 2005-HE1 Class M3 0.967% 25/12/2034
Micron Technology, Inc., 144A 5.25% 15/01/2024
USD
2,770,000
2,318,846
0.02 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
Micron Technology, Inc., 144A 5.5% 01/02/2025
USD
1,220,000
1,019,935
0.01 2005-NC1 Class M3 0.952% 25/01/2035
Micron Technology, Inc., 144A 5.625% 15/01/2026
USD
1,080,000
892,044
Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/2021
USD
2,848,000
2,619,377
AF2 Class AF2 6.25% 25/10/2036
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, FRN, Series
2006-3 Class AJ 5.485% 12/07/2046
Momentive Performance Materials, Inc. 3.88%
USD
2,485,000
2,256,114
0.00
投資対象
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-OP1 Class M5 1.76% 25/11/2034
0.13 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
0.01 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 20060.02 HQ10 Class AJ 5.389% 12/11/2041
0.02
Class C 5.19% 14/11/2042
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-
USD
2,675,000
2,155,717
Morgan Stanley, FRN 5.45% Perpetual
USD
29,254,000
25,914,699
0.18 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-
Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual
USD
24,897,000
22,035,258
0.15 HQ11 Class B 5.538% 12/02/2044
24/10/2021
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2003-NC7 Class M1 1.237% 25/06/2033
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2003-NC10 Class M1 1.207% 25/10/2033
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2003-HE3 Class M1 1.207% 25/10/2033
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE1 Class M1 1.04% 25/01/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-NC3 Class M1 0.982% 25/03/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE3 Class M1 1.042% 25/03/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE2 Class M2 1.985% 25/03/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE3 Class M2 2.062% 25/03/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE2 Class M3 2.36% 25/03/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-NC5 Class M1 1.087% 25/05/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-WMC2 Class M1 1.102% 25/07/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-NC7 Class M3 1.162% 25/07/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-WMC2 Class M2 1.987% 25/07/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-NC6 Class M2 2.062% 25/07/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE6 Class M2 1.087% 25/08/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE7 Class M2 1.132% 25/08/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE6 Class M3 1.162% 25/08/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE7 Class M3 1.207% 25/08/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE8 Class M2 1.207% 25/09/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-NC8 Class M3 1.297% 25/09/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-HE8 Class M3 1.312% 25/09/2034
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series
2004-OP1 Class M2 1.1% 25/11/2034
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,345,991
2,595,782
725,661
11,449,956
4,110,595
3,465,017
1,609,487
2,955,723
1,140,041
2,202,370
609,142
9,801,230
3,516,299
2,951,060
1,341,545
2,512,898
0.02
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7
0.01
0.02
0.00
0.07
0.02
0.02
0.01
0.02
USD
223,629
106,379
0.00
USD
11,847,605
9,720,961
0.07
USD
850,326
729,329
0.01
USD
109,030
85,576
0.00
USD
1,423,229
1,219,508
0.01
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,655,483
2,797,334
1,302,793
919,040
30,937
2,577,179
217,400
172,868
1,602,479
1,378,587
2,400,325
1,149,013
740,512
26,259
2,230,808
182,286
145,273
1,391,663
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
HQ11 Class AJ 5.508% 12/02/2044
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ8
Class C 5.498% 12/03/2044
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9
Class D 5.862% 12/07/2044
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2006-2
Class 1A 5.25% 25/02/2021
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series
2004-8AR Class 4A1 2.445% 25/10/2034
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series
2004-9 Class 1A 5.572% 25/11/2034
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2005-4
Class 1A 5% 25/08/2035
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-3 Class A1
0.485% 25/08/2035
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-5 Class A1
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
1,475,682
1,207,004
0.01
USD
963,239
743,584
0.01
USD
715,549
546,924
0.00
USD
1,958,955
1,707,280
0.01
USD
763,427
571,907
0.00
USD
101,754
73,292
0.00
USD
5,135,000
4,717,079
0.03
USD
8,230,000
7,387,992
0.05
USD
9,525,000
8,823,668
0.06
USD
5,300,000
4,797,336
0.03
USD
7,685,000
6,844,039
0.05
USD
3,175,000
2,895,551
0.02
USD
3,710,041
3,214,285
0.02
USD
1,375,588
1,218,515
0.01
USD
386,177
358,637
0.00
USD
74,033
67,726
0.00
USD
16,656,523
14,063,585
0.10
USD
3,319,197
2,702,566
0.02
USD
10,520,000
10,027,771
0.07
USD
5,530,000
5,055,464
0.04
MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024
USD
1,861,000
1,686,682
0.01
MTR Gaming Group, Inc. 11.5% 01/08/2019
USD
1,575,000
1,492,868
0.01
Mustang Merger Corp., 144A 8.5% 15/08/2021
USD
812,000
739,566
0.01
NAI Entertainment Holdings, 144A 5% 01/08/2018
USD
318,000
290,684
0.00
USD
2,845,000
2,534,054
0.02
Navient Corp. 8% 25/03/2020
USD
4,178,000
4,173,766
0.03
Navient Corp. 5.875% 25/03/2021
USD
4,875,000
4,368,477
0.03
Navient Corp. 7.25% 25/01/2022
USD
412,000
392,290
0.00
NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023
USD
2,100,000
2,006,429
0.01
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021
USD
4,123,000
3,920,881
0.03
0.445% 25/12/2035
MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022
MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 6.625%
01/04/2022
National Financial Partners Corp., 144A 9%
15/07/2021
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75%
USD
5,500,000
5,285,628
0.04
Netflix, Inc. 5.375% 01/02/2021
USD
1,200,000
1,118,912
0.01
Netflix, Inc., 144A 5.5% 15/02/2022
USD
2,815,000
2,607,878
0.02
Netflix, Inc. 5.75% 01/03/2024
USD
3,620,000
3,369,810
0.02
Netflix, Inc., 144A 5.875% 15/02/2025
USD
815,000
758,636
0.01
USD
726,953
623,687
0.00
USD
395,764
339,071
0.00
USD
80,721
66,555
0.00
USD
1,715,878
1,424,639
0.01
15/10/2021
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2003-3 Class M1 1.372% 25/07/2033
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2003-B Class M2 2.66% 25/11/2033
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2004-2 Class M2 1.117% 25/08/2034
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2004-2 Class M4 1.987% 25/08/2034
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
Parker Drilling Co. 7.5% 01/08/2020
USD
615,000
502,478
0.00
Parker Drilling Co. 6.75% 15/07/2022
USD
2,395,000
1,848,677
0.01
Party City Holdings, Inc. 8.875% 01/08/2020
USD
10,595,000
10,122,913
0.07
PBF Logistics LP, 144A 6.875% 15/05/2023
USD
1,172,000
1,056,987
0.01
Peabody Energy Corp., 144A 10% 15/03/2022
USD
4,660,000
2,624,085
0.02
USD
77,000
74,686
0.00
USD
1,050,705
640,188
0.00
USD
613,614
504,110
0.00
USD
3,041,243
2,610,346
0.02
USD
484,582
365,670
0.00
USD
215,174
168,785
0.00
USD
76,024
55,536
0.00
Petco Animal Supplies, Inc., 144A 9.25% 01/12/2018
USD
4,975,000
4,642,267
0.03
Nexstar Broadcasting, Inc. 6.875% 15/11/2020
USD
9,768,000
9,223,735
0.06 PHI, Inc. 5.25% 15/03/2019
USD
1,635,000
1,365,055
0.01
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 6.125% 15/02/2022
USD
4,515,000
4,102,163
0.03 Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025
USD
1,789,000
1,605,451
0.01
NGL Energy Partners LP 5.125% 15/07/2019
USD
453,000
405,512
0.00 Pittsburgh Glass Works LLC, 144A 8% 15/11/2018
USD
1,744,000
1,635,146
0.01
NGL Energy Partners LP 6.875% 15/10/2021
USD
656,000
614,665
0.00 Plantronics, Inc., 144A 5.5% 31/05/2023
USD
7,513,000
6,792,493
0.05
Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022
USD
12,283,000
10,787,302
NII Capital Corp. 7.625% 01/04/2021§
USD
4,919,000
1,092,599
USD
1,383,000
1,284,329
0.01
USD
15,415,000
13,123,604
0.09
2004-2 Class M6 2.437% 25/08/2034
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2004-3 Class M2 1.162% 25/11/2034
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2004-3 Class M3 1.252% 25/11/2034
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2004-4 Class M2 0.982% 25/02/2035
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2005-1 Class M3 0.967% 25/03/2035
Nomura Asset Acceptance Corp., STEP, Series 2005WF1 Class 2A5 5.159% 25/03/2035
Northwest Airlines, Inc. Pass Through Trust, Series
2007-1 Class A 7.027% 01/05/2021
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-3
Class M2 2.662% 25/12/2033
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2004-2
Class M4 1.987% 25/09/2034
NRG Energy, Inc. 6.625% 15/03/2023
Nuance Communications, Inc., 144A 5.375%
15/08/2020
NWH Escrow Corp., 144A 7.5% 01/08/2021
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2002-6 Class A1 0.945% 25/11/2032
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2002-6 Class A2 0.985% 25/11/2032
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2003-2 Class M1 1.162% 25/04/2033
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2003-3 Class M1A 1.745% 25/06/2033
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2003-5 Class A2 0.827% 25/08/2033
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2003-5 Class A1 0.827% 25/08/2033
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2003-5 Class M1 1.162% 25/08/2033
Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series
2003-5 Class M2 2.512% 25/08/2033
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-3
Class A1 0.685% 25/08/2032
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-3
Class A2 0.725% 25/08/2032
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1
Class A2 1.025% 25/02/2033
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2
USD
USD
USD
54,549
283,845
788,057
50,124
290,460
693,030
Penn Virginia Resource Partners LP 8.375%
01/06/2020
People's Choice Home Loan Securities Trust, FRN,
Series 2004-2 Class M3 1.912% 25/10/2034
0.07 Platform Specialty Products Corp., 144A 6.5%
0.01 01/02/2022
0.00
0.00
0.01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4.85%
Perpetual
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.75%
USD
5,264,000
5,232,531
0.04
Polymer Group, Inc. 7.75% 01/02/2019
USD
9,402,000
8,675,967
0.06
PolyOne Corp. 5.25% 15/03/2023
USD
4,794,000
4,273,034
0.03
Post Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/12/2021
USD
2,746,000
2,452,005
0.02
Post Holdings, Inc., 144A 6% 15/12/2022
USD
2,800,000
2,412,716
0.02
USD
1,825,000
1,637,758
0.01
USD
1,000,000
841,593
0.01
USD
7,900,000
6,988,668
0.05
USD
3,325,000
3,010,656
0.02
USD
8,150,000
7,113,693
0.05
Prudential Financial, Inc., FRN 5.875% 15/09/2042
USD
15,385,000
14,557,434
0.10
Prudential Financial, Inc., FRN 5.625% 15/06/2043
USD
31,673,000
29,363,635
0.20
Prudential Financial, Inc., FRN 5.2% 15/03/2044
USD
17,708,000
15,682,467
0.11
Quicken Loans, Inc., 144A 5.75% 01/05/2025
USD
1,621,000
1,386,658
0.01
USD
1,675,000
1,510,626
0.01
Radio Systems Corp., 144A 8.375% 01/11/2019
USD
1,707,000
1,630,940
0.01
Rain CII Carbon LLC, 144A 8% 01/12/2018
USD
2,130,000
1,868,671
0.01
Rain CII Carbon LLC, 144A 8.25% 15/01/2021
USD
2,963,000
2,559,784
0.02
USD
33,075
30,279
0.00
USD
4,945,231
4,522,557
0.03
USD
163,651
141,969
0.00
Perpetual
USD
5,390,000
4,289,702
0.03
USD
3,048,000
2,817,719
0.02 Prestige Brands, Inc., 144A 5.375% 15/12/2021
Prince Mineral Holding Corp., 144A 11.5%
USD
1,511,000
1,359,347
0.01
USD
1,610,000
1,371,138
0.01 Progress Residential Trust, FRN, Series 2014-SFR1
USD
5,248,146
4,480,335
0.03
USD
651,492
548,280
0.00
USD
1,951,872
1,567,516
0.01
USD
619,338
522,105
0.00
USD
411,808
350,008
0.00
USD
5,042,960
4,273,038
0.03
USD
USD
USD
USD
USD
2,802,165
305,223
4,619,846
697,559
1,259,678
2,299,079
249,183
3,911,098
573,448
1,054,765
0.02
0.00
0.03
0.00
0.01
15/12/2019
Class A 144A 1.283% 17/10/2031
Progress Residential Trust, FRN, Series 2014-SFR1
Class E 144A 4.333% 17/10/2031
Project Homestake Merger Corp., 144A 8.875%
01/03/2023
Quintiles Transnational Corp., 144A 4.875%
15/05/2023
RALI Trust, Series 2003-QS20 Class CB 5%
25/11/2018
RALI Trust, FRN, Series 2004-QA3 Class CB2
3.479% 25/08/2034
RALI Trust, FRN, Series 2004-QS15 Class A2
0.585% 25/11/2034
RALI Trust, Series 2005-QS2 Class A1 5.5%
25/02/2035
RALI Trust, Series 2005-QS6 Class A1 5% 25/05/2035
USD
5,384,606
4,473,093
0.03
USD
582,774
487,160
0.00
Outfront Media Capital LLC 5.25% 15/02/2022
USD
2,012,000
1,830,428
0.01 25/01/2036
Outfront Media Capital LLC 5.625% 15/02/2024
USD
2,775,000
2,547,839
0.02 RALI Trust, Series 2006-QS4 Class A2 6% 25/04/2036
Class M1 0.98% 25/05/2034
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3
Class M2 1.04% 25/11/2034
Outfront Media Capital LLC, 144A 5.625%
15/02/2024
Outfront Media Capital LLC 5.875% 15/03/2025
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5%
15/01/2022
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.375%
15/01/2025
Par Pharmaceutical Cos, Inc. 7.375% 15/10/2020
USD
2,430,000
2,234,932
USD
685,000
637,407
0.02
USD
1,720,000
1,518,573
0.01
USD
621,000
541,344
0.00
USD
1,643,000
1,566,124
0.01
RALI Trust, Series 2005-QS17 Class A3 6%
25/12/2035
RALI Trust, Series 2006-QS1 Class A7 5.75%
RAMP Trust, FRN, Series 2002-RS2 Class AI5 6.03%
25/03/2032
0.00 RAMP Trust, FRN, Series 2004-RS9 Class MII1 1.162%
25/09/2034
RAMP Trust, FRN, Series 2004-RS11 Class M1 1.115%
25/11/2034
Range Resources Corp., 144A 4.875% 15/05/2025
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
USD
221,443
198,514
0.00
USD
7,199,387
5,746,961
0.04
USD
418,791
336,733
0.00
USD
5,429,512
4,312,979
0.03
USD
878,713
683,240
0.00
USD
496,099
439,519
0.00
USD
2,550,119
2,158,520
0.02
USD
58,055
51,228
0.00
USD
4,000,000
3,477,989
0.02
52
53
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
RASC Trust, FRN, Series 2001-KS3 Class AII 0.647%
25/09/2031
RASC Trust, FRN, Series 2005-KS2 Class M1 0.83%
25/03/2035
RASC Trust, FRN, Series 2006-KS5 Class A3 0.347%
通貨
USD
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
1,574,390
521,638
1,319,894
428,252
0.01
0.00
投資対象
RFMSI Trust, Series 2006-S12 Class 2A2 6%
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
USD
119,673
104,611
0.00
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 5% 15/04/2023
USD
4,095,000
3,583,445
0.03
Rice Energy, Inc., 144A 7.25% 01/05/2023
USD
3,320,000
3,053,487
0.02
Rite Aid Corp. 6.75% 15/06/2021
USD
775,000
728,530
0.01
Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023
USD
15,987,000
14,721,488
0.10
Rivers Pittsburgh Borrower LP, 144A 9.5% 15/06/2019
USD
748,000
702,982
0.01
USD
2,500,000
2,314,247
0.02
25/12/2036
USD
2,650,992
2,284,929
0.02
USD
271,807
237,821
0.00
RCN Telecom Services LLC, 144A 8.5% 15/08/2020
USD
1,289,000
1,215,739
0.01 15/10/2020
Realogy Group LLC, 144A 7.625% 15/01/2020
USD
2,120,000
2,023,172
0.01 Rose Rock Midstream LP, 144A 5.625% 15/11/2023
USD
1,431,818
1,246,560
0.01
Realogy Group LLC, 144A 5.25% 01/12/2021
USD
4,700,000
4,291,232
0.03 Rosetta Resources, Inc. 5.625% 01/05/2021
USD
2,951,000
2,778,773
0.02
Regency Energy Partners LP 5.75% 01/09/2020
USD
200,000
194,389
0.00 Rosetta Resources, Inc. 5.875% 01/06/2022
USD
2,550,000
2,413,438
0.02
Regency Energy Partners LP 6.5% 15/07/2021
USD
2,190,000
2,083,619
0.01 Rosetta Resources, Inc. 5.875% 01/06/2024
USD
2,393,000
2,279,109
0.02
Regency Energy Partners LP 5.875% 01/03/2022
USD
1,043,000
996,378
0.01 RR Donnelley & Sons Co. 7.625% 15/06/2020
USD
739,000
755,029
0.01
Regency Energy Partners LP 5% 01/10/2022
USD
1,732,000
1,574,212
0.01 RR Donnelley & Sons Co. 7.875% 15/03/2021
USD
200,000
202,771
0.00
Regency Energy Partners LP 5.5% 15/04/2023
USD
3,700,000
3,369,481
0.02 RR Donnelley & Sons Co. 7% 15/02/2022
USD
750,000
727,846
0.01
Regency Energy Partners LP 4.5% 01/11/2023
USD
1,750,000
1,512,784
0.01 RR Donnelley & Sons Co. 6.5% 15/11/2023
USD
645,000
602,585
0.00
RSP Permian, Inc., 144A 6.625% 01/10/2022
USD
595,000
545,908
0.00
Sabine Oil & Gas Corp. 9.75% 15/02/2017
USD
489,000
70,955
0.00
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021
USD
5,989,000
5,473,205
0.04
Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022
USD
6,918,000
6,405,436
0.04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023
USD
12,196,000
10,843,866
0.08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024
USD
890,000
791,853
0.01
USD
2,268,000
1,997,325
0.01
Sabre GLBL, Inc., 144A 5.375% 15/04/2023
USD
7,401,000
6,526,018
0.05
Sanchez Energy Corp. 7.75% 15/06/2021
USD
2,027,000
1,803,232
0.01
Sanmina Corp., 144A 4.375% 01/06/2019
USD
557,000
501,718
0.00
USD
2,004,095
1,702,029
0.01
USD
3,794,782
3,213,299
0.02
USD
1,025,815
875,154
0.01
25/07/2036
RASC Trust, FRN, Series 2006-KS7 Class A3 0.335%
25/09/2036
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2002-3 Class M1 1.685% 25/12/2032
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2003-1 Class M1 1.685% 25/06/2033
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2003-2 Class A 1.061% 25/08/2033
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2003-3 Class A 0.685% 25/12/2033
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2003-3 Class M1 0.915% 25/12/2033
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series
2003-3 Class M2F 5.681% 25/12/2033
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2003-4 Class M1 1.035% 25/03/2034
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series
2003-4 Class M2F 5.744% 25/03/2034
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2004-1 Class AV3 0.655% 25/05/2034
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series
2005-1 Class AF6 4.97% 25/05/2035
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series
2005-2 Class AV3 0.555% 25/08/2035
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series
2005-4 Class A3 5.565% 25/02/2036
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6
Class A1 5% 25/08/2019
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A8
Class A1 5.25% 25/11/2034
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A3
Class A2 5.5% 25/04/2035
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005A8CB Class A11 6% 25/07/2035
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A14
Class A1 5.5% 25/12/2035
USD
4,009,755
3,503,612
0.02
USD
1,038,959
826,442
0.01
USD
302,761
256,109
0.00
USD
2,442,977
2,085,250
0.01
USD
1,245,010
1,016,312
0.01
USD
648,387
538,942
0.00
USD
2,172,612
1,784,547
0.01
USD
789,010
599,808
0.00
USD
7,616,003
6,597,683
0.05
USD
1,249,204
1,135,463
0.01
USD
361,591
293,682
0.00
USD
517,702
453,586
0.00
USD
207,954
190,971
0.00
USD
414,315
375,970
0.00
USD
1,224,218
1,005,637
0.01
USD
1,470,027
1,218,227
0.01
USD
89,507
70,140
0.00
Rockwood Specialties Group, Inc. 4.625%
Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 5.625%
01/03/2025
SASCO Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-GEL3
Class M1 1.76% 25/08/2034
Saxon Asset Securities Trust, FRN, Series 2003-3 Class
M1 1.156% 25/12/2033
Saxon Asset Securities Trust, FRN, Series 2004-2 Class
MV2 1.981% 25/08/2035
Saxon Asset Securities Trust, FRN, Series 2004-2 Class
USD
813,215
735,285
0.01
SBA Communications Corp. 4.875% 15/07/2022
USD
2,141,000
1,866,373
0.01
SBA Telecommunications, Inc. 5.75% 15/07/2020
USD
7,044,000
6,519,018
0.05
AF3 4.727% 25/08/2035
Scientific Games International, Inc., 144A 7%
USD
1,170,000
1,082,869
0.01
Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022
USD
7,130,000
6,140,815
0.04
Sealed Air Corp., 144A 6.5% 01/12/2020
USD
960,000
948,770
0.01
Sealed Air Corp., 144A 4.875% 01/12/2022
USD
460,000
405,103
0.00
Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023
USD
417,000
376,078
0.00
Sealed Air Corp., 144A 5.125% 01/12/2024
USD
1,460,000
1,282,503
0.01
USD
1,244,097
1,041,236
0.01
USD
886,766
767,865
0.01
USD
11,114,538
9,288,217
0.06
USD
7,089,397
6,000,951
0.04
USD
4,228,093
3,595,137
0.03
USD
4,440,000
4,004,286
0.03
USD
472,231
395,417
0.00
USD
21,700,000
20,660,439
0.14
Service Corp. International 6.75% 01/04/2016
USD
470,000
432,267
0.00
Service Corp. International 7% 15/06/2017
USD
19,000
18,381
0.00
Service Corp. International 5.375% 15/01/2022
USD
6,097,000
5,729,841
0.04
01/01/2022
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN,
Series 2004-NC1 Class M1 0.965% 25/02/2034
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN,
Series 2004-OP1 Class M2 1.835% 25/02/2034
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN,
Series 2004-OP2 Class M1 1.16% 25/08/2034
Revlon Consumer Products Corp. 5.75% 15/02/2021
USD
863,000
759,011
Reynolds Group Issuer, Inc. 7.125% 15/04/2019
USD
2,778,000
2,559,722
0.02 Series 2005-OP1 Class M2 0.862% 25/01/2035
Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875% 15/02/2021
USD
5,360,000
5,000,226
0.03 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN,
Reynolds Group Issuer, Inc. 8.25% 15/02/2021
USD
1,950,000
1,825,407
0.01 Series 2005-FR2 Class M2 1.162% 25/03/2035
USD
927,006
834,749
0.01
USD
540,988
497,722
0.00
USD
67,749
60,044
0.00
USD
544,232
488,570
0.00
RFMSI Trust, Series 2004-S9 Class 2A1 4.75%
25/12/2019
RFMSI Trust, Series 2005-S1 Class 2A1 4.75%
25/02/2020
RFMSI Trust, Series 2006-S10 Class 2A1 5.5%
25/10/2021
RFMSI Trust, Series 2005-S7 Class A6 5.5%
25/11/2035
0.01 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN,
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5.875%
15/05/2021
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2007-3
Class 1A1 0.387% 20/07/2036
Serta Simmons Holdings LLC, 144A 8.125%
01/10/2020
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Shearer's Foods LLC, 144A 9% 01/11/2019
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
USD
1,095,000
1,058,432
0.01 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
USD
3,670,000
3,653,942
0.03
USD
1,855,000
1,623,270
0.01
Sinclair Television Group, Inc. 5.375% 01/04/2021
USD
12,050,000
10,858,289
Sinclair Television Group, Inc. 6.125% 01/10/2022
USD
1,929,000
1,775,381
0.01 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
USD
4,575,000
4,022,397
0.03
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.25% 15/05/2020
USD
3,073,000
2,719,985
0.02 2004-8 Class M2 1.117% 25/09/2034
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.875% 01/10/2020
USD
3,115,000
2,871,897
0.02 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.75% 01/08/2021
USD
6,155,000
5,667,778
0.04 2004-BNC1 Class A5 1.427% 25/09/2034
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/05/2023
USD
728,000
611,867
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024
USD
15,452,000
13,935,638
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025
USD
583,000
503,468
SITEL LLC, 144A 11% 01/08/2017
USD
265,000
242,544
SITEL LLC 11.5% 01/04/2018
USD
2,451,000
1,958,787
0.01 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust,
USD
3,260,000
2,983,749
0.02
Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9.75%
01/09/2021
Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6.375%
01/05/2022
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.625%
01/08/2024
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5.25%
15/01/2021
2004-5 Class M3 1.117% 25/05/2034
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
2004-6 Class A3 0.985% 25/07/2034
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
0.08 2004-6 Class M1 1.087% 25/07/2034
2004-7 Class M1 1.235% 25/08/2034
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
0.00 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
0.10 2005-HE2 Class M1 0.907% 25/07/2035
0.00 Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-32
0.00 Class 5A1 5.841% 25/11/2033
FRN, Series 2003-31A Class 2A1 2.437% 25/10/2033
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust,
USD
4,943,993
4,114,984
0.03
USD
13,640,571
11,562,440
0.08
USD
3,161,147
2,620,971
0.02
USD
1,026,211
859,733
0.01
USD
195,360
155,863
0.00
USD
619,563
528,475
0.00
USD
5,025,000
4,248,681
0.03
USD
633,146
602,863
0.00
USD
1,155,611
1,017,917
0.01
USD
319,160
238,909
0.00
USD
6,281,452
5,821,180
0.04
USD
5,512,939
4,318,543
0.03
USD
554,969
508,048
0.00
Smithfield Foods, Inc. 7.75% 01/07/2017
USD
410,000
403,165
Smithfield Foods, Inc., 144A 5.25% 01/08/2018
USD
2,791,000
2,543,277
0.02 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust,
Smithfield Foods, Inc., 144A 5.875% 01/08/2021
USD
8,294,000
7,628,199
0.05 FRN, Series 2004-10 Class 1A1 5.436% 25/06/2034
Smithfield Foods, Inc. 6.625% 15/08/2022
USD
6,494,000
6,198,729
0.04 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust,
USD
3,873,413
3,212,892
0.02
USD
1,148,060
977,036
0.01
USD
1,829,554
1,569,319
0.01
Spectrum Brands, Inc. 6.375% 15/11/2020
USD
2,175,000
2,054,219
0.01 Summit Midstream Holdings LLC 7.5% 01/07/2021
Spectrum Brands, Inc. 6.625% 15/11/2022
USD
5,865,000
5,612,626
0.04 SunCoke Energy Partners LP, 144A 7.375%
Spectrum Brands, Inc., 144A 6.125% 15/12/2024
USD
1,425,000
1,326,514
0.01 01/02/2020
USD
650,000
592,743
0.00
Spectrum Brands, Inc., 144A 5.75% 15/07/2025
USD
4,082,000
3,725,632
0.03 SunGard Data Systems, Inc. 7.375% 15/11/2018
USD
3,270,000
3,032,685
0.02
USD
300,000
255,157
SunGard Data Systems, Inc. 6.625% 01/11/2019
USD
2,980,000
2,756,507
0.02
SunGard Data Systems, Inc. 7.625% 15/11/2020
USD
1,883,000
1,764,234
0.01
Sprint Communications, Inc., 144A 9% 15/11/2018
USD
12,435,000
12,597,114
0.09 Sunoco LP, 144A 6.375% 01/04/2023
USD
4,000,000
3,723,547
0.03
Sprint Communications, Inc., 144A 7% 01/03/2020
USD
9,810,000
9,526,186
0.07 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.625% Perpetual
USD
14,870,000
13,367,598
0.09
State Street Corp., FRN 5.25% Perpetual
USD
16,140,000
14,512,958
0.10 Talen Energy Supply LLC, 144A 5.125% 15/07/2019
USD
893,000
785,432
0.01
Station Casinos LLC 7.5% 01/03/2021
USD
3,785,000
3,608,931
0.03 Talen Energy Supply LLC, 144A 6.5% 01/06/2025
USD
3,451,000
3,093,081
0.02
Steel Dynamics, Inc. 6.125% 15/08/2019
USD
158,000
149,129
0.00 Talos Production LLC, 144A 9.75% 15/02/2018
USD
1,462,000
1,152,081
0.01
Steel Dynamics, Inc. 5.125% 01/10/2021
USD
2,700,000
2,416,957
0.02 Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2018
USD
1,385,000
1,277,820
0.01
Steel Dynamics, Inc. 6.375% 15/08/2022
USD
608,000
570,681
0.00 Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023
USD
3,850,000
3,207,577
0.02
Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023
USD
770,000
682,931
0.00 Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.875%
Steel Dynamics, Inc. 5.5% 01/10/2024
USD
1,480,000
1,323,516
Soundview Home Loan Trust, FRN, Series 2006-OPT3
Class 2A3 0.357% 25/06/2036
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust,
FRN, Series 2004-BC1 Class M2 1.792% 25/02/2035
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust,
FRN, Series 2004-BC3 Class M1 1.117% 25/07/2035
Speedy Cash Intermediate Holdings Corp., 144A
10.75% 15/05/2018
Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 144A 6.5%
15/05/2023
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN,
Series 2004-20 Class 3A1 2.456% 25/01/2035
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN,
Series 2005-1 Class 1A1 2.531% 25/02/2035
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN,
Series 2005-1 Class 5A1 2.535% 25/02/2035
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
2003-BC3 Class M1 1.61% 25/04/2033
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
2003-BC7 Class M1 1.312% 25/07/2033
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
2003-BC11 Class M2 2.737% 25/10/2033
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
2003-BC12 Class M1 1.16% 25/11/2033
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
2004-1 Class M1 1.16% 25/02/2034
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series
2004-1 Class M2 2.885% 25/02/2034
USD
USD
USD
USD
USD
2,250,000
428,192
1,991,407
1,437,388
148,066
2,014,131
370,233
1,714,158
1,281,112
130,953
0.00 FRN, Series 2003-35 Class B1 5.534% 25/12/2033
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
5,377,766
4,671,693
0.03
USD
1,721,388
1,524,146
0.01
1,359,308
1,143,245
Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-6
Class 5A2 5% 25/05/2035
Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-6
Class 2A3 5.5% 25/05/2035
Summit Materials LLC, 144A 6.125% 15/07/2023
0.01
USD
1,167,836
1,002,232
0.01
USD
20
18
0.00
USD
222,209
204,457
0.00
USD
1,840,000
1,659,434
0.01
USD
870,000
819,582
0.01
USD
2,105,000
1,856,137
0.01
TEGNA, Inc., 144A 4.875% 15/09/2021
USD
3,350,000
2,976,382
0.02
TEGNA, Inc., 144A 5.5% 15/09/2024
USD
2,345,000
2,078,233
0.01
Tenet Healthcare Corp., 144A 5% 01/03/2019
USD
2,040,000
1,819,588
0.01
Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 01/03/2019
USD
4,073,000
3,673,065
0.03
Tenet Healthcare Corp. 6.75% 01/02/2020
USD
8,442,000
7,945,762
0.06
Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020
USD
8,621,000
8,173,515
0.06
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 01/10/2021
USD
2,037,000
1,776,668
0.01
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.75% 15/06/2023
USD
2,655,000
2,403,203
0.02
0.01
0.01 15/04/2023
USD
USD
FRN, Series 2006-BC4 Class A4 0.355% 25/12/2036
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5.875%
USD
1,043,000
949,960
Tesoro Logistics LP, 144A 5.5% 15/10/2019
USD
953,000
891,390
0.01
Tesoro Logistics LP, 144A 6.25% 15/10/2022
USD
2,764,000
2,603,822
0.02
01/02/2023
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, 144A
USD
30,147,000
16,690,009
0.12
Tops Holding LLC, 144A 8% 15/06/2022
USD
2,210,000
1,980,268
0.01
Tribune Media Co., 144A 5.875% 15/07/2022
USD
3,260,000
2,932,807
0.02
Tronox Finance LLC, 144A 7.5% 15/03/2022
USD
1,303,000
1,111,139
0.01
USD
951,343
911,077
0.01
USD
1,925,000
1,538,419
0.01
11.5% 01/10/2020§
UAL Pass Through Trust, Series 2007-1 6.636%
02/01/2024
UCI International, Inc. 8.625% 15/02/2019
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
54
55
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Unifrax I LLC, 144A 7.5% 15/02/2019
United Rentals North America, Inc. 4.625%
15/07/2023
United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/07/2025
United Surgical Partners International, Inc. 9%
01/04/2020
Univar USA, Inc., 144A 6.75% 15/07/2023
Universal Health Services, Inc., 144A 3.75%
01/08/2019
Universal Health Services, Inc., 144A 4.75%
01/08/2022
Univision Communications, Inc., 144A 8.5%
15/05/2021
Univision Communications, Inc., 144A 6.75%
15/09/2022
Univision Communications, Inc., 144A 5.125%
15/05/2023
Univision Communications, Inc., 144A 5.125%
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
投資対象
USD
1,950,000
1,762,992
0.01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
USD
3,253,000
2,851,538
0.02
USD
2,121,000
1,839,213
0.01 Series 2005-10 Class 4CB1 5.75% 25/12/2035
Series 2005-AR14 Class 1A3 2.344% 25/12/2035
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust,
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
USD
5,122,000
4,882,342
0.03
USD
2,350,000
2,119,386
0.01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust,
USD
305,000
275,410
0.00
USD
445,000
406,297
0.00
USD
USD
USD
1,415,000
3,964,000
8,135,000
1,339,316
3,774,101
7,064,281
0.01
0.03
0.05
Series 2005-AR18 Class 1A3A 2.353% 25/01/2036
Series 2006-5 Class 2CB5 6.5% 25/07/2036
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
0.01
25,561,700
0.18
Wells Fargo & Co., FRN 5.9% Perpetual
USD
30,206,000
27,128,760
0.18
Wells Fargo & Co., FRN 7.98% Perpetual
USD
15,880,000
15,376,475
0.11
USD
4,257,974
3,691,197
0.03
USD
904,489
769,758
0.01
USD
183,231
155,449
0.00
USD
183,231
151,141
0.00
USD
906,684
736,640
0.01
USD
235,365
184,439
0.00
USD
21,827
19,865
0.00
USD
16,031,125
14,336,828
0.10
USD
14,537,377
13,000,951
0.09
USD
12,581,987
11,435,672
0.08
USD
573,572
518,242
0.00
USD
656,194
584,913
0.00
USD
15,833,175
14,165,525
0.10
USD
2,415,667
2,182,862
0.02
USD
947,553
858,610
0.01
USD
3,101,771
2,825,034
0.02
USD
6,182,315
5,639,727
0.04
USD
4,384,589
3,921,014
0.03
USD
361,669
321,070
0.00
USD
1,275,536
1,130,597
0.01
USD
4,071,949
3,724,904
0.03
USD
4,719,976
4,199,371
0.03
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities
Trust, FRN, Series 2004-2 Class M1 0.785%
25/10/2034
0.01 Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities
0.00 Trust, FRN, Series 2004-2 Class M8A 144A 3.185%
USG Corp., 144A 5.5% 01/03/2025
USD
953,000
846,003
USI, Inc., 144A 7.75% 15/01/2021
USD
2,853,000
2,598,500
0.02 Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities
USD
5,845,000
5,450,949
0.04
USD
5,125,000
4,827,998
0.03
USD
14,295,000
13,338,937
0.09
USD
19,909,000
18,977,461
0.13
VeriSign, Inc. 4.625% 01/05/2023
USD
1,080,000
927,528
VeriSign, Inc., 144A 5.25% 01/04/2025
USD
1,462,000
1,302,210
Voya Financial, Inc., FRN 5.65% 15/05/2053
USD
19,039,000
17,299,242
VWR Funding, Inc. 7.25% 15/09/2017
USD
1,273,000
1,177,914
0.01 Series 2004-N Class A6 2.594% 25/08/2034
USD
5,000,000
4,512,593
0.03
USD
5,000,000
4,673,268
0.03
USD
7,350,000
6,751,309
0.05
USD
2,480,902
2,245,725
0.02
USD
1,605,000
1,443,517
0.01
USD
2,830,000
2,603,714
0.02
USD
1,978,968
1,789,764
0.01
USD
618,011
539,843
0.00
USD
5,151,348
4,602,593
0.03
USD
418,419
346,246
0.00
USD
541,623
483,288
0.00
USD
1,593,898
1,357,071
0.01
USD
5,037,003
4,360,332
0.03
Series 2007-C31 Class AJ 5.66% 15/04/2047
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2006-C29 Class AJ 5.368% 15/11/2048
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2007-C33 Class B 5.951% 15/02/2051
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2007-C33 Class AJ 5.951% 15/02/2051
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
Series 2004-AR11 Class A 2.431% 25/10/2034
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust,
Series 2005-1 Class 1A3 5.5% 25/03/2035
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
Series 2005-AR5 Class A6 2.474% 25/05/2035
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust,
Series 2005-4 Class CB7 5.5% 25/06/2035
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
Series 2005-AR7 Class A3 2.368% 25/08/2035
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
Series 2005-AR16 Class 1A1 2.338% 25/12/2035
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN,
Series 2005-AR14 Class 1A4 2.344% 25/12/2035
0.00
27,895,000
30,717
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN,
79,248
USD
1,145,281
Series 2007-C34 Class AJ 5.948% 15/05/2046
106,064
Wells Fargo & Co., FRN 5.875% Perpetual
32,000
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN,
USD
0.01
1,210,000
Series 2006-C24 Class AJ 5.658% 15/03/2045
0.00
1,496,451
USD
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN,
301,648
1,635,000
USD
7.25% 15/07/2022
340,436
USD
USG Corp., 144A 7.875% 30/03/2020
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
USD
Wells Enterprises, Inc., 144A 6.75% 01/02/2020
US Concrete, Inc. 8.5% 01/12/2018
6.75% 15/08/2021
0.00
0.03
0.04
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
510,341
1,945,486
5,928,418
6.375% 15/10/2020
598,486
4,014,872
6,477,302
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A
USD
2,100,000
USD
01/10/2020
0.04
4,654,855
0.01
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7%
5,893,986
USD
1,845,918
15/11/2021
6,828,275
USD
2,145,000
US Airways Pass Through Trust Class B 5.375%
USD
WCI Communities, Inc. 6.875% 15/08/2021
Series 2004-AR10 Class A1B 0.605% 25/07/2044
USD
15/02/2025
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities
Trust, FRN, Series 2004-2 Class M5 1.435%
25/10/2034
0.01 25/10/2034
Trust, FRN, Series 2004-2 Class M8B 144A 5%
25/10/2034
Wells Fargo Home Equity Trust, FRN, Series 2004-1
Class M2 0.817% 25/04/2034
Wells Fargo Home Equity Trust, FRN, Series 2004-1
Class M4 1.337% 25/04/2034
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series
2007-5 Class 2A3 5.5% 25/05/2022
0.01 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
0.01 Series 2004-N Class A7 2.594% 25/08/2034
0.12 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2004-M Class A1 2.617% 25/08/2034
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2004-Q Class 1A2 2.616% 25/09/2034
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2004-DD Class 2A6 2.615% 25/01/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2004-DD Class 1A1 2.616% 25/01/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2004-BB Class A5 2.619% 25/01/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR2 Class 3A1 2.614% 25/03/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR2 Class 2A2 2.616% 25/03/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR4 Class 2A2 2.632% 25/04/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR5 Class 1A1 2.665% 25/04/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR7 Class 2A1 2.74% 25/05/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR11 Class 1A1 2.618% 25/06/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR10 Class 1A1 2.646% 25/06/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR8 Class 1A1 2.68% 25/06/2035
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR16 Class 6A3 2.66% 25/10/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2005-AR16 Class 7A1 5.236% 25/10/2035
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2006-AR2 Class 2A3 2.617% 25/03/2036
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
通貨
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
3,919,639
3,520,315
0.02
USD
873,137
769,599
0.01
USD
1,226,353
1,083,868
0.01
投資対象
Yandex NV 1.125% 15/12/2018
通貨
USD
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
1,251,000
972,750
0.00
6,410,012
0.04
1,096,025
0.01
アメリカ
American Realty Capital Properties, Inc., REIT 3.75%
15/12/2020
USD
1,299,000
Ares Capital Corp. 4.875% 15/03/2017
USD
858,000
792,143
0.01
Ares Capital Corp. 4.75% 15/01/2018
USD
2,351,000
2,154,401
0.01
Centerpoint Energy, Inc., STEP 3.943% 15/09/2029
USD
21,473
1,330,295
0.01
Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045
USD
786,000
548,845
0.00
Cobalt International Energy, Inc. 3.125% 15/05/2024
USD
1,319,000
862,727
0.01
Colony Capital, Inc., REIT 3.875% 15/01/2021
USD
958,000
870,938
0.01
FireEye, Inc., 144A 1.625% 01/06/2035
USD
1,711,000
1,629,988
0.01
Hologic, Inc., STEP 2% 01/03/2042
USD
1,108,000
1,308,076
0.01
USD
749,000
647,812
0.00
Intel Corp. 2.95% 15/12/2035
USD
5,034,000
5,404,774
0.04
Intel Corp. 3.25% 01/08/2039
USD
1,567,000
2,127,973
0.01
Jarden Corp. 1.125% 15/03/2034
USD
899,000
947,245
0.01
Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029
USD
1,513,000
841,006
0.01
Liberty Interactive LLC, 144A 1% 30/09/2043
0.01 Liberty Media Corp. 1.375% 15/10/2023
0.01 Meritor, Inc., STEP 4% 15/02/2027
USD
849,000
745,784
0.00
USD
2,709,000
2,307,089
0.02
USD
594,000
545,150
0.00
0.03 Microchip Technology, Inc., 144A 1.625% 15/02/2025
0.04 Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043
USD
3,117,000
2,794,390
0.02
USD
1,556,000
1,260,021
0.01
0.12 Navistar International Corp. 4.75% 15/04/2019
0.01 Nuance Communications, Inc. 2.75% 01/11/2031
USD
702,000
533,599
0.00
USD
1,447,000
1,308,851
0.01
0.06 Omnicare, Inc. 3.25% 15/12/2035
0.01 ON Semiconductor Corp., 144A 1% 01/12/2020
0.01 Priceline Group, Inc. (The), 144A 0.9% 15/09/2021
USD
670,000
738,753
0.00
USD
1,436,000
1,277,449
0.01
USD
3,236,000
2,751,915
0.02
0.04 Prospect Capital Corp. 5.75% 15/03/2018
0.03 Prospect Capital Corp. 5.875% 15/01/2019
USD
3,023,000
2,725,154
0.02
USD
2,608,000
2,353,255
0.02
0.03 Redwood Trust, Inc., REIT 4.625% 15/04/2018
0.00 SEACOR Holdings, Inc. 3% 15/11/2028
USD
2,214,000
1,914,115
0.01
USD
680,000
545,339
0.00
0.01 SolarCity Corp., 144A 1.625% 01/11/2019
0.00 Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2.875% 15/05/2019
USD
856,000
711,537
0.00
USD
1,204,000
1,018,659
0.01
0.02 Spirit Realty Capital, Inc., REIT 3.75% 15/05/2021
0.06 Starwood Property Trust, Inc., REIT 3.75% 15/10/2017
USD
1,188,000
986,690
0.01
USD
2,944,000
2,664,952
0.02
0.01 SunEdison, Inc., 144A 2.625% 01/06/2023
0.11 SunPower Corp. 0.875% 01/06/2021
USD
1,662,000
1,502,612
0.01
USD
849,000
757,156
0.00
USD
4,306,000
3,764,242
0.03
USD
2,077,705
1,850,879
0.01
USD
2,502,658
2,237,183
0.02
USD
1,471,647
1,361,791
0.01
USD
639,733
554,807
0.00
USD
449,430
412,423
0.00
USD
132,153
116,372
0.00
USD
350,399
310,511
0.00
West Corp., 144A 5.375% 15/07/2022
USD
2,245,000
1,891,882
Western Refining Logistics LP, 144A 7.5% 15/02/2023
USD
1,214,000
1,116,546
Whiting Petroleum Corp., 144A 6.25% 01/04/2023
USD
4,250,000
3,823,444
Windstream Services LLC 7.75% 15/10/2020
USD
6,500,000
5,714,388
Windstream Services LLC 7.75% 01/10/2021
USD
21,518,000
17,611,655
Windstream Services LLC 7.5% 01/06/2022
USD
973,000
768,500
Windstream Services LLC 7.5% 01/04/2023
USD
10,941,000
8,579,976
Windstream Services LLC 6.375% 01/08/2023
USD
1,640,000
1,198,435
Wise Metals Group LLC, 144A 8.75% 15/12/2018
USD
1,805,000
1,706,441
WMG Acquisition Corp., 144A 6% 15/01/2021
USD
5,623,000
5,146,509
WMG Acquisition Corp., 144A 5.625% 15/04/2022
USD
4,830,000
4,345,232
WMG Acquisition Corp., 144A 6.75% 15/04/2022
USD
4,359,000
3,717,158
Woodside Homes Co. LLC, 144A 6.75% 15/12/2021
USD
800,000
678,632
WR Grace & Co. -Conn, 144A 5.125% 01/10/2021
USD
991,000
898,174
WR Grace & Co. -Conn, 144A 5.625% 01/10/2024
USD
333,000
302,923
Wynn Las Vegas LLC 5.375% 15/03/2022
USD
3,465,000
3,160,269
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025
USD
10,890,000
9,262,189
Zayo Group LLC 10.125% 01/07/2020
USD
1,580,000
1,573,277
Zayo Group LLC, 144A 6% 01/04/2023
USD
17,805,000
15,700,007
Zayo Group LLC, 144A 6.375% 15/05/2025
USD
1,150,000
998,638
Zebra Technologies Corp., 144A 7.25% 15/10/2022
USD
15,302,000
14,756,818
0.01 Tesla Motors, Inc. 1.25% 01/03/2021
0.10 Trinity Industries, Inc. 3.875% 01/06/2036
USD
668,000
767,031
0.01
ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020
USD
4,592,000
4,095,241
0.03 Twitter, Inc., 144A 0.25% 15/09/2019
USD
1,165,000
925,191
0.01
USD
16,210,000
14,203,110
Twitter, Inc., 144A 1% 15/09/2021
USD
2,116,000
1,662,578
0.01
Whiting Petroleum Corp., 144A 1.25% 01/04/2020
USD
723,000
712,574
0.00
Wright Medical Group, Inc., 144A 2% 15/02/2020
USD
981,000
930,531
0.01
58,766,865
0.41
69,376,390
0.48
731,650
0.01
731,650
0.01
Series 2006-AR2 Class 2A1 2.617% 25/03/2036
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2006-AR6 Class 5A1 2.652% 25/03/2036
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series
2006-4 Class 1A9 5.75% 25/04/2036
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN,
Series 2006-AR19 Class A3 5.568% 25/12/2036
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series
2007-2 Class 3A2 5.25% 25/03/2037
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series
2007-2 Class 1A13 6% 25/03/2037
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series
2007-15 Class A1 6% 25/11/2037
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.5%
29/04/2022
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75%
29/04/2025
USD
2,711,000
2,344,147
0.10
0.02
IAS Operating Partnership LP, REIT, 144A 5%
15/03/2018
3,701,239,319 25.64 転換社債合計
ベネズエラ
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026
USD
27,296,445
8,608,898
株式
0.06 バミューダ
8,608,898
0.06 Bunge Ltd. Preference 4.875%
USD
7,500
英ヴァージン諸島
Sea Trucks Group Ltd., Reg. S, 144A 9% 26/03/2018
USD
2,954,101
2,194,790
2,194,790
債券合計
転換社債
ケイマン諸島
0.01 ケイマン諸島
0.01 XLIT Ltd. Preference, FRN 3.395%
USD
840,000
728,180
Qihoo 360 Technology Co. Ltd. 2.5% 15/09/2018
USD
1,000,000
877,868
Ally Financial, Inc. Preference, 144A 7%
0.00 iStar Financial, Inc., REIT Preference 4.5%
0.01 New Cotai Participation Corp. Class B
USD
1,200,000
985,529
0.01
SINA Corp. 1% 01/12/2018
USD
1,081,000
924,801
SouFun Holdings Ltd. 2% 15/12/2018
USD
799,000
683,135
15/08/2021
2,157,498
0.01
2,157,498
0.01
USD
2,267
2,056,297
0.02
USD
8,860
458,120
0.00
USD
2
60,298
0.00
RM Opco LLC
USD
104
93
0.00
RM Opco LLC
USD
18,788
16,777
0.00
0.01
2,591,585
0.02
5,480,733
0.04
4,199,513
0.00 株式合計
0.03 その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計
5,437,262
0.04
オランダ
Fiat Chrysler Automobiles NV 7.875% 15/12/2016
2,870
アメリカ
Ctrip.com International Ltd., 144A 1% 01/07/2020
Qihoo 360 Technology Co. Ltd., 144A 1.75%
USD
4,203,881,109 29.12
USD
47,300
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
4,278,738,232 29.64
56
57
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
投資対象
通貨
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品
債券
アメリカ
Constar, Inc. 11% 31/12/2017*
Momentive Performance Materials, Inc. 0%
15/10/2020§
USD
27,272
4,043
USD
1,975,000
0
0.00 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
0.00
Constar International Holdings LLC Class A*
0.00 アメリカ
4,043
0.00 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar
Liquidity Fund †
USD
45
0
USD
451
0
株式合計
0
0.00 投資有価証券合計
0.00 現金
0
0.00 その他の資産/(負債)
純資産合計
USD
109
44
0.00
44
0.00
アメリカ
Neebo, Inc. 20/06/2019*
USD
542
Neebo, Inc. 29/06/2019*
USD
1,162
0
0
0
ワラント合計
他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計
USD
USD
323,691,793
198,033,819
集団投資スキーム - UCITS合計
0.00
UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業合計
ワラント
マーシャル諸島
General Maritime Corp. 17/05/2017*
Class X (dist.) †
4,043
株式
アメリカ
Preference Class A *
通貨
UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業
集団投資スキーム - UCITS
ルクセンブルク
債券合計
Constar International Holdings LLC
投資対象
純資産に
占める
株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%)
289,036,350
2.00
289,036,350
2.00
176,831,706
1.23
176,831,706
1.23
465,868,056
3.23
465,868,056
3.23
14,460,743,167 100.17
7,899,810
0.05
(31,805,402)
(0.22)
14,436,837,575 100.00
* 有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されております。
0.00 † 利害関係人のファンド
0.00 § 有価証券は現在債務不履行です。
0.00
44
0.00
4,087
0.00
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表(続き)
2015年6月30日現在
2015年6月30日現在の
投資有価証券の地域別内訳(未監査)
アメリカ
イギリス
フランス
ルクセンブルク
スイス
日本
カナダ
ドイツ
オランダ
オーストラリア
スペイン
スウェーデン
イタリア
台湾
フィンランド
南アフリカ
中国
アイルランド
デンマーク
シンガポール
インドネシア
ロシア
ベルギー
ケイマン諸島
トルコ
ハンガリー
ブラジル
メキシコ
香港
バミューダ
ドミニカ共和国
ノルウェー
モロッコ
韓国
ポルトガル
ベネズエラ
クロアチア
ルーマニア
チリ
フィリピン
コスタリカ
カザフスタン
パキスタン
アラブ首長国連邦
セルビア
レバノン
イラク
英ヴァージン諸島
アルゼンチン
コロンビア
スリランカ
タイ
スロベニア
インド
ウルグアイ
ホンジュラス
エルサルバドル
パナマ
イスラエル
アゼルバイジャン
サウジアラビア
マーシャル諸島
ジョージア
ジャマイカ
ポーランド
コートジボワール
ザンビア
ペルー
バーレーン
ケニア
バハマ
エクアドル
ガーナ
アルバ諸島
エチオピア連邦
エジプト
ベラルーシ共和国
純資産に
占める割合(%)
49.63
10.08
3.61
3.50
3.26
2.97
2.46
2.38
1.97
1.84
1.41
1.22
1.09
0.97
0.96
0.74
0.71
0.71
0.64
0.59
0.55
0.55
0.54
0.53
0.53
0.47
0.47
0.42
0.33
0.33
0.24
0.24
0.24
0.22
0.20
0.20
0.19
0.19
0.16
0.15
0.15
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
ジャージー
ウクライナ
ガボン共和国
国際機関
オーストリア
ベトナム
マレーシア
リベリア
投資有価証券合計
現金およびその他資産/(負債)
合計
2014年12月31日現在の
投資有価証券の地域別内訳(未監査)
アメリカ
イギリス
ルクセンブルク
日本
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
オーストラリア
カナダ
イタリア
台湾
スペイン
スウェーデン
フィンランド
ケイマン諸島
南アフリカ
トルコ
シンガポール
インドネシア
中国
ブラジル
香港
ハンガリー
アイルランド
ロシア
ベルギー
メキシコ
韓国
デンマーク
モロッコ
バミューダ
カザフスタン
ルーマニア
ドミニカ共和国
英ヴァージン諸島
ベネズエラ
ポルトガル
コロンビア
タイ
クロアチア
ノルウェー
スロベニア
フィリピン
コスタリカ
スリランカ
セルビア
イラク
チリ
パキスタン
アルゼンチン
アラブ首長国連邦
ジョージア
インド
ポーランド
エルサルバドル
マーシャル諸島
カタール
ザンビア
パナマ
ホンジュラス
ジャマイカ
キプロス
アゼルバイジャン
ガーナ
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
0.01
0.01
0.01
0.01
−
−
−
−
100.17
(0.17)
100.00
純資産に
占める割合(%)
51.65
7.23
4.03
3.09
3.08
2.61
2.08
2.02
1.92
1.86
1.26
1.19
1.07
1.02
0.96
0.93
0.90
0.75
0.75
0.74
0.70
0.70
0.68
0.63
0.62
0.58
0.51
0.50
0.47
0.45
0.31
0.30
0.28
0.25
0.24
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14
0.11
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
58
59
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
エクアドル
バハマ
ウクライナ
アルバ諸島
エチオピア連邦
ウルグアイ
ケニア
チャネル諸島
バーレーン
ナイジェリア
イスラエル
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
サウジアラビア
オーストリア
マレーシア
ペルー
ベトナム
モーリシャス
リベリア
投資有価証券合計
現金およびその他資産/(負債)
合計
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
−
−
100.09
(0.09)
100.00
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表
2015年6月30日現在
金融先物契約明細表
証券名
EURO STOXX 50 Index, 18/09/2015
FTSE 100 Index, 18/09/2015
US 5 Year Note, 30/09/2015
US Long Bond, 21/09/2015
金融先物契約未実現損失合計
金融先物契約未実現純損失
契約数
通貨
グローバルエクスポージャー
(ユーロ)
458
170
(18,826)
3,894
EUR
GBP
USD
USD
15,791,840
15,570,209
(2,004,446,816)
524,552,579
未実現損益
(ユーロ)
(82,440)
(159,026)
(5,907,716)
(12,821,793)
(18,970,975)
(18,970,975)
純資産に
占める割合(%)
−
−
(0.04)
(0.09)
(0.13)
(0.13)
先渡為替契約明細表
買建通貨
買建額
AUD
902,102,841
CHF
25,883,508
CNH
103,565,298
EUR
5,696
EUR
8,271
EUR
218,723
EUR
542,329
EUR
183,100
EUR
1,155,178
EUR
2,636,241
EUR
2,407,814
EUR
3,652,647
EUR
17,537,851
EUR
5,935,868
EUR
83,324,602
EUR
83,206,150
GBP
31,194,660
GBP
14,794,108
GBP
4,308,352
JPY
17,364,943,508
SGD
598,935,891
USD
227,987,300
USD
135,165,083
USD
451,965,832
USD
52,405,102
USD
83,758,198
USD
167,992,164
USD
77,119,000
先渡為替契約未実現利益合計
AUD
CAD
CHF
CNH
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
SGD
26,888,171
256,732
36,129,077
138,185,288
2,609,179
1,389,019
23,899,746
100,615
699,348
743,599
572,907
4,562,976
2,846,786
2,242,167
12,322,197
12,122,990,443
77,304,236
147,039
28,332,732
売建通貨
売建額
満期日
未実現損益
(ユーロ)
純資産に
占める割合(%)
EUR
EUR
EUR
AUD
CAD
CHF
CNH
GBP
JPY
SGD
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
EUR
SGD
620,405,382
24,766,468
14,761,065
8,245
11,467
227,421
3,758,099
130,010
157,523,664
3,964,131
3,626,924
5,504,536
19,548,461
6,636,146
92,962,680
92,812,301
42,532,971
20,497,060
6,697,910
125,253,280
396,339,763
293,931,017
165,494,100
419,383,615
345,541,373
74,219,090
148,932,010
103,355,467
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
15/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
14/07/2015
536,668
93,932
122,957
21
38
292
2,229
266
5,032
6,084
1,389
1,653
82,309
10,208
328,455
345,433
1,337,374
308,065
79,187
1,535,376
916,469
1,208,714
1,853,414
715,434
459,092
559,389
1,047,584
296,207
11,853,271
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0.01
−
−
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
−
−
0.08
EUR
EUR
USD
EUR
AUD
AUD
AUD
CHF
CHF
CNH
GBP
JPY
JPY
JPY
SGD
USD
USD
EUR
EUR
18,545,340
185,499
39,160,522
19,871,683
3,803,604
2,023,903
34,876,486
104,856
732,218
5,221,286
417,110
630,000,000
389,999,997
312,078,615
18,694,417
13,699,833,861
87,268,481
207,482
18,845,943
15/07/2015
15/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
15/07/2015
01/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
(37,476)
(1,177)
(262,110)
(12,204)
(11,398)
(5,394)
(106,695)
(67)
(3,928)
(6,785)
(13,681)
(37,157)
(915)
(36,449)
(77,249)
(108,083,755)
(607,083)
(700)
(53,690)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
(0.75)
−
−
−
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
投資有価証券明細表
2015年6月30日現在
先渡為替契約明細表(続き)
買建通貨
買建額
USD
29,043,212
USD
37,299,573
USD
4,898,843,125
USD
1,494,509
USD
1,561,766,899
USD
157,147,837
USD
435,552,663
USD
125,227,116
先渡為替契約未実現損失合計
売建通貨
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
HKD
JPY
SEK
売建額
27,149,159
33,556,663
4,377,038,205
1,334,508
1,010,513,221
1,218,339,054
53,442,660,243
1,038,194,281
満期日
14/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
31/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
先渡為替契約未実現純損失
カウンターパーティー
Bank of America
Barclays
BNP Paribas
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
Morgan Stanley
National Australia Bank
RBC
RBS
Societe Generale
Standard Chartered
State Street
Toronto-Dominion
UBS
Westpac Banking
未実現損益
(ユーロ)
38,773
(8,713,164)
(18,381,655)
(15,886,346)
(10,620,258)
(7,582,073)
(7,193,768)
(8,377,494)
257,640
(8,257,794)
(8,719,152)
1,337,374
(9,644,802)
553,480
(10,637,519)
(9,660,636)
(8,673,305)
(656)
(130,161,355)
ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc
未実現損益
(ユーロ)
純資産に
占める割合(%)
(145,801)
(255,978)
(3,462,179)
(547)
(26,796,889)
(10,647)
(1,349,981)
(634,691)
(142,014,626)
−
−
(0.03)
−
(0.19)
−
(0.01)
−
(0.98)
(130,161,355)
(0.90)
60
1
JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
<補足情報>
『JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の運用状況
(2014 年1月 15 日∼2015 年1月 14 日)
』
JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信/国内/債券
信託期間
無期限
運用方針
マザーファンドを通じ、円建ての公社債を主要投資対象とし、安定した収益の
確保を目指して安定運用を行います。
主要投資
(運用)対象
当ファンド
マザーファンド
円建ての公社債を主要投資対象とします。
当ファンド
ファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて運
用を行います。
株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下としま
す。外貨建資産には投資しません。
マザーファンド
日本の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元
本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動
性の確保に配慮した運用を行います。
株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。外
貨建資産には投資しません。
組入制限および
運用方法
分配方針
JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専
用)受益証券を主要投資対象とします。
毎年1回(原則として1月14日)決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
◎組入資産の明細
◎損益の状況
当期 自2014年1月15日
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
項
目
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( A + B )
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
計 ( C + D + E )
収
益
分
配
金
次期繰越損益金(F+G)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
親投資信託残高
至2015年1月14日
当
期
15,332円
15,599
△267
△6,944
8,388
698
1,191
(75,494)
(△74,303)
10,277
0
10,277
1,191
(75,825)
(△74,634)
144,909
△135,823
(注) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,832円)、費用控除後の有価証
券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(75,825円)および分配準備
積立金(72,077円)より分配対象収益は220,734円(10,000口当たり350円)で
すが、当期に分配した金額はありません。
(注) 当期における信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,261円
委託者報酬
4,528円
種
類
JPMマネープール・
マ ザ ー フ ァ ン ド
(適格機関投資家専用)受益証券
(2015年1月14日現在)
期首(前期末) 当
口
数 口
千口
5,242
期
末
数 評 価 額
千口
千円
6,249
6,306
(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。
(注) 株式、新株予約権証券及び株式の性質を有するオプション証券等は組入れてい
ません。
◎1万口当たりの費用明細
(2014年1月15日∼2015年1月14日)
項
目
(a) 信託報酬
(投信会社)
(販売会社)
(受託会社)
(b) その他費用
(監査費用)
合
計
金
当
額(円)
10
(7)
(1)
(2)
2
(2)
12
期
比 率(%)
0.103
(0.071)
(0.011)
(0.021)
0.020
(0.020)
0.123
(注)
項目の概要については、前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書
「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。
(注) 各項目ごと簡便法で算出し、円未満は四捨五入です。
(注) 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100
を乗じたものです。
(注) 期中の平均基準価額(月末値の平均値)は10,006円です。
<約款変更のお知らせ>
・平成26年12月1日付けで、法令等の改正にともない、信託約款に所要の変更を行っております。
ファイル名:ax7939_08_(x1967流用)JPMジャパン・マネープール・ファンドF.doc
JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
<JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)>
ご参考として、JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の主たる投
資対象であるJPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)の第5期(決算日:
2015 年1月 14 日)情報を掲載いたします。
◎損益の状況
◎1万口当たりの費用明細
当期 自2014年1月15日
項
(A) 配
受
(B) 有
売
売
(C) 当
(D) 前
(E) 追
(F) 解
(G) 計
次
目
至2015年1月14日
該当はありません。
当
期
350,372円
350,372
△303,030
1,710
△304,740
47,342
367,174
1,157,013
△1,322,586
248,943
248,943
当
等
収
益
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
期 損 益 金 ( A + B )
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
( C + D + E + F )
期 繰 越 損 益 金 ( G )
(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
◎組入資産の明細
下記は、JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)全体(27,368千口)の
内容です。
公社債
(A) 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
2015年1月14日現在
当
区
国
合
(注)
(注)
(注)
(注)
(注)
分
債
証
額面金額
券
計
千円
26,000
26,000
評価額
千円
26,411
26,411
期
末
残存期間別組入比率
うちB B 格
組入比率
以 下 組 入 比 率 5年以上 2年以上 2年未満
%
%
%
%
%
95.6
−
−
3.8
91.8
95.6
−
−
3.8
91.8
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
額面・評価額の単位未満は切捨てです。
−印は組入れなしを表します。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
債券の格付については、原則としてS&PまたはMoody'sが提供する格付を使用しております。なお、上記の格付機関が異なる格付を提供している場合は、低い方を採用して
おります。
(B) 債券銘柄別開示
国内(邦貨建)公社債
種
類
銘
国 債 証 券
合
計
2015年1月14日現在
柄
名
第274回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
−
利
当
率
%
1.5
1.8
−
期
額 面 金 額
千円
25,000
1,000
26,000
評 価 額
千円
25,349
1,062
26,411
末
償還年月日
2015/12/20
2018/6/20
−
(注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。
(注) 株式、新株予約権証券及び株式の性質を有するオプション証券等は組入れていません。
<約款変更のお知らせ>
・平成26年12月1日付けで、法令等の改正にともない、信託約款に所要の変更を行っております。
ファイル名:ax7939_08_(x1967流用)JPMジャパン・マネープール・ファンドF.doc
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JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
以下に記載した情報は、一般社団法人投資信託協会が定める投資信託等の運用に関する規則におけ
る規定に基づき作成した、GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の
中間財務諸表作成日における組入資産の明細です。
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
◎組入資産の明細
親投資信託残高
種
類
(2015 年7月 14 日)
口
GIMマネープール・
マ ザ ー フ ァ ン ド
(適格機関投資家専用)受益証券
数 評 価 額
千口
千円
5,730
5,785
(注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。
GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
国内(邦貨建)公社債
種 類
銘
国 債 証 券
合
計
柄
名
第122回利付国債(5年)
第299回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
−
利
率
%
0.1
1.3
1.4
−
額 面 金 額
千円
16,000
5,000
4,000
25,000
(2015 年 7 月 14 日)
評 価 額
千円
16,003
5,227
4,208
25,439
(注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。
ファイル名:ax7939_09_JPMジャパン・マネープール・ファンドF(組入資産の明細).doc
償還年月日
2019/12/20
2019/3/20
2019/6/20
−
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