JPMベスト・インカム (毎月決算型) 運用報告書 (全体版) 第13期 第14期 第15期 (決算日:2015年10月15日) (決算日:2015年11月16日) (決算日:2015年12月15日) 第16期 第17期 第18期 (決算日:2016年1月15日) (決算日:2016年2月15日) (決算日:2016年3月15日) 受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、「JPMベスト・インカム(毎月決算型)」は、去る3月15日に第18期の決算を行いました。 当ファンドは、世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高い インカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資し、信託財産の中長期的な 成長をはかることを目指します。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに、 運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 当該投資信託の概要と仕組み 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資 (運用)対象 組入制限および 運用方法 分配方針 (注) (注) (※) 追加型投信/内外/資産複合 平成26年9月17日から平成36年9月13日(休業日の場合は翌営業日)までです。 マザーファンドを通じ、主として世界の債券、株式、リート(REIT) 、その他の有価証券を主要 投資対象とする外国投資法人が発行する外国投資証券に実質的に投資することにより、信託財産 の中長期的な成長を目指して運用を行います。 GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)受益証券 当ファンド を主要投資対象とします。 以下の2ファンドを主要投資対象とします。 ①JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド 世界の債券、株式、リート(REIT) 、その他の有価証券を主要投資対象 マザーファンド とします。 ②GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じ、円建ての 公社債を主要投資対象とします。 マザーファンドを通じて運用を行います。投資先ファンドを通じて 債券、株式、リート、その他の有価証券へ投資します。為替ヘッジ は 当ファンド 行いません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合 には、制限を設けません。投資信託の受益権等の投資信託証券への投資 割合には制限を設けません。 世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象 とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに 分散投資します。世界の債券、株式、リート、その他の有価証券に投資する グローバルインカムファンドの組入比率を高位に保つとともに、円建ての 公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資します。 市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的 に変更します。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報 をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が マザーファンド 最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更します。 J.P.モルガン・アセット・マネジメント(※)のグローバルなネットワークを活用 します。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。為替ヘッジは 行いません(投資先ファンドであるグローバルインカムファンドにおいては、 原則として為替ヘッジを行います)。株式への直接投資は行いません。 なお、投資先ファンドを通じて債券、株式、リート、その他の有価証券へ 投資します。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。投資信託 の受益権等の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 決算日(原則毎月15日)に基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定 します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 当報告書における比率は、表示桁未満四捨五入です。 「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) 」は以下「ベスト・インカム・マザーファンド」または「マザーファンド」ということがあります。 J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。 <お問い合わせ先> JPモルガン・アセット・マネジメント ホームページアドレス http://www.jpmorganasset.co.jp/ TEL 03−6736−2350 (受付時間は営業日の午前9時∼午後5時) 〒100-6432 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 ファイル名:ax7939_01_JPMベストインカム(毎月)(表1).doc 東京ビルディング 1 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 設定以来の運用実績 基 決 算 期 (分配落) (設定日) 2014年9月17日 1期(2014年10月15日) 2期(2014年11月17日) 3期(2014年12月15日) 4期(2015年1月15日) 5期(2015年2月16日) 6期(2015年3月16日) 7期(2015年4月15日) 8期(2015年5月15日) 9期(2015年6月15日) 10期(2015年7月15日) 11期(2015年8月17日) 12期(2015年9月15日) 13期(2015年10月15日) 14期(2015年11月16日) 15期(2015年12月15日) 16期(2016年1月15日) 17期(2016年2月15日) 18期(2016年3月15日) 円 10,000 9,699 10,034 9,870 9,976 10,246 10,050 10,226 10,039 9,911 9,918 9,810 9,480 9,472 9,488 9,264 9,096 8,709 9,264 準 価 額 税 込 分配金 円 − − 0 0 0 30 200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 期 中 騰落率 % − △3.0 3.5 △1.6 1.1 3.0 0.0 2.0 △1.5 △1.0 0.4 △0.8 △3.1 0.2 0.5 △2.0 △1.5 △3.9 6.7 円ヘッジベース合成インデックス 投資信託証券 期 中 組 入 比 率 騰落率 % % 10,000 − − 9,743 △2.6 99.8 10,051 3.2 99.5 9,845 △2.1 99.2 9,963 1.2 93.2 10,248 2.9 98.9 10,267 0.2 99.3 10,468 2.0 99.4 10,424 △0.4 99.2 10,341 △0.8 98.5 10,340 △0.0 99.4 10,222 △1.1 99.4 9,972 △2.4 99.2 9,995 0.2 99.4 10,007 0.1 99.3 9,757 △2.5 99.4 9,594 △1.7 99.5 9,316 △2.9 98.7 9,956 6.9 99.1 純資産 総 額 百万円 11 10 11 10 202 826 1,269 1,911 3,140 9,401 14,608 18,487 20,550 21,970 26,110 32,793 37,696 39,192 43,141 (注) 設定日の欄には、設定時の数値を記載しております。 (注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。 (注) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、各比率は実質比率を記載しております。 (注) 投資信託証券とは投資信託受益証券及び投資証券の総称です(以下同じ)。 (注) 円ヘッジベース合成インデックスは設定時を10,000として指数化しております(以下同じ) 。 (注) 円ヘッジベース合成インデックスは、バークレイズ米国ハイイールド2%発行体キャップ・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) 、MSCIワールド・インデックス (税 引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)、バークレイズ・グローバル・クレジット・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)に各40%、35%、25%投資したとみな して、委託会社で独自に計算して作成した指数です。MSCIワールド・インデックス (税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)は、MSCI Inc.が発表しております。同イ ンデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。バークレイズの各指数は、バーク レイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の 一切の権利はバークレイズに帰属します(以下同じ)。 (注) 円ヘッジベース合成インデックスは、当ファンドの投資対象市場の動きを示すものであり、当ファンドのベンチマークではありません(以下同じ)。 過去6ヵ月間の基準価額と市況等の推移 決算期 年 (期 第13期 (期 (期 第14期 (期 (期 第15期 (期 (期 第16期 (期 (期 第17期 (期 (期 第18期 (期 (注) (注) 月 日 首)2015年9月15日 9月末 末)2015年10月15日 首)2015年10月15日 10月末 末)2015年11月16日 首)2015年11月16日 11月末 末)2015年12月15日 首)2015年12月15日 12月末 末)2016年1月15日 首)2016年1月15日 1月末 末)2016年2月15日 首)2016年2月15日 2月末 末)2016年3月15日 基 準 価 額 円ヘッジベース合成インデックス 投資信託証券 組 入 比 率 騰落率 騰落率 円 % % % 9,480 − 9,972 − 99.2 9,271 △2.2 9,691 △2.8 99.2 9,502 0.2 9,995 0.2 99.4 9,472 − 9,995 − 99.4 9,652 1.9 10,180 1.9 99.4 9,518 0.5 10,007 0.1 99.3 9,488 − 10,007 − 99.3 9,568 0.8 10,099 0.9 99.4 9,294 △2.0 9,757 △2.5 99.4 9,264 − 9,757 − 99.4 9,417 1.7 9,923 1.7 99.3 9,126 △1.5 9,594 △1.7 99.5 9,096 − 9,594 − 99.5 9,087 △0.1 9,543 △0.5 99.4 8,739 △3.9 9,316 △2.9 98.7 8,709 − 9,316 − 98.7 9,040 3.8 9,612 3.2 99.5 9,294 6.7 9,956 6.9 99.1 期末基準価額は当該期の分配金込み、期首の基準価額は分配金落後です。また騰落率は期首比です。 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、各比率は実質比率を記載しております。 ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc JPMベスト・インカム(毎月決算型) 投資環境 ◎主要株式市況 ◆世界株式市場は小幅下落しました。 ●作成期首は下落して始まったものの、その後2015年10月末にかけては米国の利上げ観測の後退やECB (欧州中央銀行)による追加金融緩和への期待などを背景に上昇しました。 ●11月から2016年2月中旬にかけては、米国の金融政策の動向に左右される展開となる中、原油をはじめ とした商品価格の下落や中国株安に加え、欧州の信用不安などから投資家のリスク回避の動きが強まり下 落基調で推移しました。 ●作成期末にかけては、産油国が原油の生産調整を模索する動きが見られ、原油価格が反発したことなどを 背景に世界株式市場は上昇しました。 ◆欧州株式市場は下落しました。 ●2015年9月は、米国のFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果に注目が集まるなか、利上げは見送られ たものの、その後市場関係者の間で世界経済への懸念が強まったことを背景に、株価は下落しました。下 旬には独自動車会社による排ガス試験の不正問題が明らかになったことから、自動車関連だけでなく、欧 州株全般の下落に波及しました。 ●10月から11月にかけては、ECB総裁が量的緩和の拡大の可能性に言及したことなどから投資家心理が改 善し、株価は上昇基調で推移しました。 ●12月から2016年2月中旬にかけては、12月月初にECBが決めた追加緩和策に対する失望や中国株安のほ か、欧州の大手金融機関への信用不安の広がりなどを受けて株価は軟調な展開が続きました。 ●作成期末にかけては、ECBの追加金融緩和観測や原油相場の回復などが支援材料となり、欧州株式市場は 上昇しました。 *各株式市場の動向は、MSCIの各指数(価格指数、現地通貨ベース)を使用しています。MSCIの各指数は、MSCI Inc.が発表しております。同指数に関する情報の確実性および 完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。 ・資産別構成比率はグローバルインカムファンドの純資産総額を100%として計算しています。 ◎主要債券市況 ◆海外投資適格債券市場は上昇しました。 ●当作成期は、中国など新興国の景気減速が世界経済に与える影響に対する懸念のほか、原油をはじめとす る商品価格の下落や世界的な株安を背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まったことから先進国の債券市 場に資金が流入しました。 ●欧州では、ECBが追加の金融緩和を進めたことで、ユーロ圏の国債は短期債や中期債を中心に利回り水準 がマイナスに低下した国も見られました。米国では、2015年12月中旬にFRB(米連邦準備制度理事会) が約9年半ぶりの利上げを決定したことにより、短期債の利回りは上昇した一方、長期債の利回りは低下 しました。 ●このような環境下、社債スプレッド(国債との利回り格差)は拡大しました。 ◆米国ハイ・イールド債券市場は下落しました。 ●2015年9月は、原油などの商品価格の下落や新興国経済の減速懸念などが市場の重石となりました。 ●10月は中国を始めとした新興国経済に対する懸念の後退などが支援材料となったものの、11月以降は、 原油安や世界経済の減速懸念などを背景に軟調な展開が続きました。 ●2016年2月中旬以降は、原油価格が反発したことなどから投資家のリスク回避姿勢が後退し、米国ハ イ・イールド債券市場は上昇に転じました。 ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc 2 3 JPMベスト・インカム(毎月決算型) ◆新興国債券市場は上昇しました。 ●新興国現地通貨建て債券市場は、世界経済の先行き不透明感の高まりを背景に軟調に始まったものの、 2015年9月末以降は中国を始めとした新興国経済に対する懸念が和らいだことや、世界的に金融緩和環 境が継続するとの見方が広がったことから、概ね上昇基調で推移しました。 ●12月前半には原油価格の下落や米国の利上げを巡る不透明感を背景に、売り圧力が強まる場面が見られ ましたが、その後は米国での利上げの決定を受けて先行き不透明感が後退したほか、原油価格の反発や欧 州および日本における追加金融緩和への期待などが支援材料となり、新興国現地通貨建て債券市場は作成 期末にかけて概ね上昇基調で推移しました。 *海外投資適格債券市場の動向は、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)(米ドルベース)を使用し、米国ハイ・イールド債券市場の動向は、バークレイズ・米国ハイ・イー ルド社債2%発行体キャップ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バー クレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 *新興国債券市場の動向は、JPモルガンEMBIグローバル指数(米ドルベース)を使用しています。 JPモルガンEMBIグローバル指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエ ルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。 ◎その他資産の市況 ◆グローバル・リート市場は上昇しました。 ●作成期首は、2015年9月のFOMCで利上げが見送られるとの見方が強まったことから、リート市場は堅 調な展開となりました。ECBが追加の金融緩和を実施する可能性が高まったことも支援材料となり、10月 末にかけて上昇基調が続きました。 ●12月末にかけては、米国の金融政策の動向に左右される展開となり、一進一退の動きが続いたものの、 その後は、原油安や中国景気への先行き不透明感などを背景に概ね軟調に推移しました。 ●2016年2月中旬以降は、原油相場が上昇したことなどを受けて投資家のリスク回避の動きが後退し、リー ト市場も堅調に推移しました。 ◆優先証券市場は概ね横ばいとなりました。 ●世界的に金融緩和環境が継続するとの見方が広がったことなどが市場の支援材料となった一方、中国株安 などを受けて世界経済の減速懸念が強まったことや原油を始めとした資源価格の低迷に加え、欧州銀行の 業績悪化懸念などが優先証券市場の重石となりました。 *グローバル・リート市場の動向は、FTSE EPRA/NAREIT先進国インデックス(配当込み、米ドルベース)を使用しています。「FTSE」及び「FTSE®」は、ロンドン証券取引所 (London Stock Exchange Plc)並びにフィナンシャル・タイムズ社(The Financial Times Limited)の商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。FTSE EPRA/NAREIT 先進国インデックス(以下、本指数)は、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE及び/又は、その ライセンス提供者に帰属します。FTSEは、本指数値の算出もしくは公表の方法の変更、並びに公表の停止を行なうことができます。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中 断に対し、一切責任を負いません。「NAREIT® 」はNational Association of Real Estate Investment Trustsの商標です。「EPRA® 」はEuropean Public Real Estate Associationの商標です。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesは、FTSEによって計算されます。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesの全ての権利は、FTSE又はその関連パート ナー会社に与えられています。 *優先証券市場の動向は、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バ ンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバー クレイズに帰属します。 ◎為替市況 多くの通貨が対円で下落した中、特に南アフリカランド、英ポンド、メキシコペソなどの通貨の下落が目立 ちました。一方、インドネシアルピアなどは対円で堅調に推移しました。 ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc JPMベスト・インカム(毎月決算型) 運用経過 ◎基準価額等の推移 ○当ファンド:基準価額(税引前分配金再投資)の騰落率は−0.4%となりました。 ○組入ファンド:マザーファンドの基準価額の騰落率は0.2%となりました。 (注) (注) 基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、信託 報酬控除後のもので、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資 したものとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフ ォーマンスを示すものです(以下同じ)。 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースに より異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま すので、お客様の損益の状況を示すものではありません(以下同 じ)。 ◎基準価額の主な変動要因 当ファンドは、マザーファンドが投資するJPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・イン カム・ファンド(以下「グローバルインカムファンド」といいます。)の組み入れを高位に保つことにより、 実質的に世界の債券、株式、リート等の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益や値上がり益が期待でき るアセットクラスに分散投資を行いました。当作成期は、グローバルインカムファンドにおいて投資比率の高 いハイ・イールド債券や欧州株式などが軟調に推移したことが当ファンドの基準価額のマイナス要因となりま した。一方、堅調に推移した非エージェンシー・モーゲージ、リート、新興国債券などへの投資はプラス要因 となりました。 なお、当ファンドでは、グローバルインカムファンドにおいて原則として為替ヘッジを行い、為替変動リス クを低減させました。 ◎ポートフォリオについて ○当ファンド マザーファンドの受益証券を高位に組み入れました。 ○マザーファンド グローバルインカムファンドにおいては、株式全体の投資比率を引き下げた中、魅力的な配当利回りに加え、 ECBによる追加緩和策などが支援材料になると考え、欧州株式の投資比率については前作成期末とほぼ同水 準を維持しました。また、投資妙味が高まってきているとの判断からハイ・イールド債券の投資比率を引き 上げました。ハイ・イールド債券については、低格付けの商品関連銘柄を避け、ファンダメンタルズ(基礎 的条件)の良好な銘柄を選好しました。 今後の見通しと運用方針 ◎今後の見通し ◆当社グループでは、当面は世界経済の先行き不透明感や原油価格の動向が懸念されることなどから慎重な見 方をしているものの、長期的には先進国を中心に経済成長が続くと予想する中、米国が2016年に著しい景 気後退に陥る可能性は低いと思われることから、リスク資産に対する前向きな見通しを維持しています。 ◆先進国株式では高配当銘柄に引き続き注目しているほか、欧州株式への良好な見通しも維持しています。 ◆ハイ・イールド債券については、商品相場の低迷が逆風となっている低格付けの商品関連銘柄を除けば、企 業のファンダメンタルズは概ね健全であると見られ、依然として利回り対比での投資妙味は高いと考えてい ます。 ◆米国投資適格債券については、引き続き長期のものを組み入れることにより魅力的な利回りの獲得が期待さ れると考えるほか、異なる値動きにより分散効果が期待できる優先株式等やリート、非エージェンシー・モー ゲージなどの非伝統的な資産クラスへの投資も、引き続き行って参ります。 ◎今後の運用方針 ○当ファンド マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用 を行います。 ○マザーファンド グローバルインカムファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運 用を行います。今後もグローバルインカムファンドを通じて世界の債券、株式、リート、その他の有価証券 を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資を行う方針で す。 ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc 4 5 JPMベスト・インカム(毎月決算型) ◎1万口当たりの費用明細 項 (a) (b) (2015年9月16日∼2016年3月15日) 第13期∼第18期 目 金 額(円) 信託報酬 47 比 項目の概要 率(%) 0.499 (a)信託報酬=〔当作成期中の平均基準価額〕×信託報酬率、当作成 期中の平均基準価額(月末値の平均値)は9,339円です。 (投信会社) (8) (0.081) 投信会社 投 資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、目論 見書、運用報告書等の開示資料作成業務、基準価額の 計算業務、およびこれらに付随する業務の対価 (販売会社) (38) (0.403) 販売会社 受 益者の口座管理業務、換金代金等の支払い業務、交 付運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報 提供業務、およびこれらに付随する業務の対価 (受託会社) (2) (0.016) 受託会社 信 託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指 図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに 付随する業務の対価 1 0.007 (監査費用) (0) (0.005) (その他) (0) (0.002) その他費用 合 計 48 (b)その他費用= 監査費用 〔当作成期中のその他費用〕 〔当作成期中の平均受益権口数〕 信 託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人 に支払われる費用 0.506 (注) 当作成期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。その他費用は、当ファン ドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注) 各項目の円未満は四捨五入です。 (注) 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 (注) 各項目の費用はマザーファンドが投資している外国投資法人の投資証券および国内投資信託が支払った費用を含んでおらず、上記以外に間接的に負担している主な費用とし て、マザーファンドが投資している外国投資法人の投資証券および国内投資信託には以下のものがあります。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における費用に ついては<補足情報>に表示しています。 グローバル・インカム・ファンド(JPM Global Income Fund I Class) 運用報酬:日々の純資産に対して年率0.60%(ファンドの信託財産から費用として支払) 事務管理報酬:実費(但し日々の純資産に対して年率0.11%を上限) その他費用:有価証券の売買にかかる費用・税金、外貨建資産の保管費用、臨時で発生する費用、その他の税金等 GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) (信託報酬):年率0.1026%(税抜0.095%) (監査費用):年率0.0216%(税抜0.02%)ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。 ◎親投資信託受益証券の設定、解約状況 決 算 (2015年9月16日∼2016年3月15日) 期 第13期∼第18期 ベスト・インカム・マザーファンド受益証券 設 口 数 千口 24,954,006 定 金 額 千円 24,863,941 解 数 千口 2,272,232 口 約 金 額 千円 2,240,864 (注) 単位未満は切捨てです。 ◎利害関係人との取引状況(2015年9月16日∼2016年3月15日) 当作成期中における利害関係人との取引はありません。 (注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ◎信託財産と委託会社との間の取引の状況(2015年9月16日∼2016年3月15日) 委託会社が行う第一種金融商品取引業または第二種金融商品取引業に係る業務において、信託財 産との当作成期中における取引はありません。 ◎組入資産の明細 親投資信託残高 (2016年3月15日) 第2作成期末(第12期末) 口 数 千口 ベスト・インカム・マザーファンド受益証券 20,689,557 種 類 第3作成期末(第18期末) 口 数 評 価 額 千口 千円 43,371,331 43,314,949 (注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。 ◎投資信託財産の構成 項 (2016年3月15日) 目 ベスト・インカム・マザーファンド受益証券 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 第3作成期末(第18期末) 評 価 額 比 千円 43,314,949 59,248 43,374,197 (注) 評価額の単位未満は切捨てです。なお、「コール・ローン等、その他」については投資信託財産総額から他の資産を差し引いた額を記載しています。 ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc 率 % 99.9 0.1 100.0 JPMベスト・インカム(毎月決算型) ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年10月15日) (2015年11月16日) (2015年12月15日) (2016年1月15日) (2016年2月15日) (2016年3月15日) 第13期末 22,082,223,955円 第14期末 26,239,353,697円 第15期末 32,953,628,708円 第16期末 37,875,558,854円 第17期末 39,380,492,801円 第18期末 43,374,197,661円 22,057,876,747 26,214,507,163 32,923,749,884 37,852,484,631 39,361,083,498 43,314,949,234 24,347,208 111,634,326 69,582,852 24,347,208 17,434,266 270,000 21,970,589,629 23,194,284,233 △1,223,694,604 23,194,284,233口 9,472円 24,846,534 128,419,333 82,560,718 24,846,534 20,742,081 270,000 26,110,934,364 27,520,239,619 △1,409,305,255 27,520,239,619口 9,488円 29,878,824 160,020,902 106,201,303 29,878,824 23,665,889 274,886 32,793,607,806 35,400,434,426 △2,606,826,620 35,400,434,426口 9,264円 23,074,223 178,740,283 124,329,532 23,074,223 30,915,062 421,466 37,696,818,571 41,443,177,413 △3,746,358,842 41,443,177,413口 9,096円 19,409,303 187,962,480 135,000,277 19,409,303 33,131,434 421,466 39,192,530,321 45,000,092,477 △5,807,562,156 45,000,092,477口 8,709円 59,248,427 232,421,745 139,715,058 59,248,427 33,046,566 411,694 43,141,775,916 46,571,686,040 △3,429,910,124 46,571,686,040口 9,264円 21,678,269,942円 1,611,728,751円 95,714,460円 23,194,284,233円 4,526,040,879円 200,085,493円 27,520,239,619円 8,209,450,706円 329,255,899円 35,400,434,426円 6,379,508,637円 336,765,650円 41,443,177,413円 3,775,567,068円 218,652,004円 45,000,092,477円 2,019,843,581円 448,250,018円 各期末における未払信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 未払受託者報酬 562,398円 669,097円 未払委託者報酬 16,871,868円 20,072,984円 763,419円 22,902,470円 997,262円 29,917,800円 1,068,757円 32,062,677円 1,066,018円 31,980,548円 項 目 (A) 資 産 ベスト・インカム・マザーファンド 受 益 証 券 ( 評 価 額 ) 未 収 入 金 (B) 負 債 未払収益分配金 未 払 解 約 金 未 払 信 託 報 酬 その他未払費用 (C) 純 資 産 総 額 ( A − B ) 元 本 次期繰越損益金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) <注記事項> 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ◎損益の状況 第13期(自2015年 9 月16日 至2015年10月15日) 第16期(自2015年12月16日 至2016年1月15日) 第14期(自2015年10月16日 至2015年11月16日) 第17期(自2016年 1 月16日 至2016年2月15日) 第15期(自2015年11月17日 至2015年12月15日) 第18期(自2016年 2 月16日 至2016年3月15日) 項 目 (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (B) 信 託 報 酬 等 (C) 当 期 損 益 金 ( A + B ) (D) 前 期 繰 越 損 益 金 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配当等相当額) (売買損益相当額) (F) 計 ( C + D + E ) (G) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(F+G) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 分配準備積立金 繰 越 損 益 金 (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) 第13期 81,274,758円 97,358,248 △16,083,490 △17,704,266 63,570,492 △986,215,909 △231,466,335 (477,470,674) (△708,937,009) △1,154,111,752 △69,582,852 △1,223,694,604 △231,466,335 (480,321,328) (△711,787,663) 12,424,002 △1,004,652,271 第14期 79,981,870円 94,410,027 △14,428,157 △21,012,081 58,969,789 △984,235,517 △401,478,809 (572,322,433) (△973,801,242) △1,326,744,537 △82,560,718 △1,409,305,255 △401,478,809 (584,149,163) (△985,627,972) 5,233,031 △1,013,059,477 第15期 △691,972,399円 196,824 △692,169,223 △23,940,775 △715,913,174 △996,979,314 △787,732,829 (752,970,838) (△1,540,703,667) △2,500,625,317 △106,201,303 △2,606,826,620 △787,732,829 (771,230,506) (△1,558,963,335) 574,456 △1,819,668,247 第16期 △586,022,536円 340,402 △586,362,938 △31,336,528 △617,359,064 △1,803,142,189 △1,201,528,057 (902,980,215) (△2,104,508,272) △3,622,029,310 △124,329,532 △3,746,358,842 △1,204,014,648 (907,338,258) (△2,111,352,906) 61,120 △2,542,405,314 第17期 △1,532,587,920円 1,624,958 △1,534,212,878 △33,552,900 △1,566,140,820 △2,529,467,499 △1,576,953,560 (985,216,075) (△2,562,169,635) △5,672,561,879 △135,000,277 △5,807,562,156 △1,576,953,560 (991,435,401) (△2,568,388,961) 14,969,812 △4,245,578,408 第18期 2,689,488,310円 2,740,936,796 △51,448,486 △33,458,260 2,656,030,050 △4,189,518,381 △1,756,706,735 (1,026,728,653) (△2,783,435,388) △3,290,195,066 △139,715,058 △3,429,910,124 △1,756,706,735 (1,030,395,935) (△2,787,102,670) 62,153,990 △1,735,357,379 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 第13期計算期間末における費用控除後の配当等収益(70,117,411円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(480,321,328円)および分配準 備積立金(11,889,443円)より分配対象収益は562,328,182円(10,000口当たり242円)であり、うち69,582,852円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。 第14期計算期間末における費用控除後の配当等収益(75,469,825円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(584,149,163円)および分配準 備積立金(12,323,924円)より分配対象収益は671,942,912円(10,000口当たり244円)であり、うち82,560,718円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。 第15期計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,599,051円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(771,230,506円)および分配 準備積立金(5,176,708円)より分配対象収益は878,006,265円(10,000口当たり248円)であり、うち106,201,303円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。 第16期計算期間末における費用控除後の配当等収益(121,334,640円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(909,824,849円)および分配 準備積立金(569,421円)より分配対象収益は1,031,728,910円(10,000口当たり248円)であり、うち124,329,532円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。 第17期計算期間末における費用控除後の配当等収益(149,909,280円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(991,435,401円)および分配 準備積立金(60,809円)より分配対象収益は1,141,405,490円(10,000口当たり253円)であり、うち135,000,277円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。 第18期計算期間末における費用控除後の配当等収益(187,044,630円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,030,395,935円)および分 配準備積立金(14,824,418円)より分配対象収益は1,232,264,983円(10,000口当たり264円)であり、うち139,715,058円(10,000口当たり30円)を分配金額としておりま す。 各期における信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 受託者報酬 562,398円 669,097円 763,419円 997,262円 1,068,757円 1,066,018円 委託者報酬 16,871,868円 20,072,984円 22,902,470円 29,917,800円 32,062,677円 31,980,548円 ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc 6 7 JPMベスト・インカム(毎月決算型) ◎分配金 基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、当作成期合計で1万口当たり180円(税込) としました。留保益の運用につきましては、委託会社の判断に基づき元本と同一の運用を行います。 分配原資の内訳 項 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 (注) (注) (単位:円、1万口当たり・税込) 目 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 2015年9月16日 2015年10月16日 2015年11月17日 2015年12月16日 2016年1月16日 2016年2月16日 ∼2015年10月15日 ∼2015年11月16日 ∼2015年12月15日 ∼2016年1月15日 ∼2016年2月15日 ∼2016年3月15日 30 30 30 30 30 30 0.316% 0.315% 0.323% 0.329% 0.343% 0.323% 30 27 28 29 30 30 − 2 1 0 − − 212 214 218 218 223 234 対基準価額比率は当期分配金(税込)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 円未満は切捨てです。当期の収益、当期の収益以外の合計が当期分配金と一致しない場合があります。 課税上の取扱いについて ●分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元 本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となります。 ●元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特 別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 ●普通分配金に対して、個人の受益者については、配当所得として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、 ならびに地方税5%)の税率で源泉徴収が行われ申告不要制度が適用されます。法人の受益者については15.315% (所得税および復興特別所得税15.315%)の税率で源泉徴収が行われます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税さ れません。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。 損益通算について 公募株式投資信託*1(当ファンドを含みます。以下同じ。)の配当所得および譲渡所得、ならびにその他の上場株式等*2 の利子所得、配当所得および譲渡所得の各所得間において損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、 譲渡益等から控除しきれない損失がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除 の対象とすることができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認くださ い。 *1 「公募株式投資信託」とは、不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上におい て債券以外の組入れが可能である投資信託をいいます。 *2 「上場株式等」とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公 募株式投資信託ならびに特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)に お問い合わせください。 少額投資非課税制度(愛称:「NISA(ニーサ)」)・未成年者少額投資非課税制度(愛称:「ジュニアNISA(ニー サ) 」)について 公募株式投資信託は、税法上の少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」・未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNI SA(ニーサ)」の適用対象です。NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円、ジュニアNISA(ニー サ)をご利用の場合、平成28年4月1日以降、年間80万円の範囲で新たに取得した公募株式投資信託等から生じる配当所 得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、NISA(ニーサ)はその年の1月1日現在満20歳 以上の方、ジュニアNISA(ニーサ)は満20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当 する方が対象となります。なお、NISA(ニーサ) 、ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、非課税口座で生じ た配当所得および譲渡所得を、非課税口座以外で生じた配当所得および譲渡所得と損益通算することはできません。詳し くは、販売会社にご確認ください。 ※ 上記は平成28年1月1日現在適用しているものであり、税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合 があります。 ファイル名:ax7939_02_JPMベストインカム(毎月).doc GIMベスト・インカム・マザーファンド (適格機関投資家専用) 第 1 期 運用報告書 (決算日:2015年9月15日) (計算期間:2014年9月17日∼2015年9月15日) 法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第1期の運用状況をご報告申し上げます。 ●当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 親投資信託 運 用 方 主として世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を主要投資対象とする外国 針 投資法人の投資証券に実質的に投資することにより、この投資信託にかかる信託財産の中長期的な 成長を目指して運用を行います。 以下の2ファンドを主要投資対象とします。 ①JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド 世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を主要投資対象とし、原則として為替 主 要 運 用 対 象 ヘッジを行います。 ②GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) マザーファンドを通じ、円建ての公社債を主要投資対象とします。 上記①の組入比率を高位に保つとともに②にも必ず投資します。 為替ヘッジは行いません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には、制限を 主 な 組 入 制 限 設けません。投資信託および外国投資信託の受益証券および外国投資証券への投資割合には、制限を 設けません。 (注) 当報告書における比率は、表示桁未満四捨五入です。 (注) 「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) 」は以下「ベスト・インカム・マザーファンド」または「マザーファンド」ということがあります。 (注) JPMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) 、JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)およびJPMマネープール・マザーファン ド(適格機関投資家専用)は、2015年5月29日よりファンド名称をGIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)、GIMジャパン・マネープール・ファ ンドF(適格機関投資家専用)およびGIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)に変更しました。 設定以来の運用実績 基 決 算 準 価 期 (設 定 日) 2014年9月17日 1期(2015年9月15日) 円 10,000 9,972 額 円ヘッジベース合成インデックス 投資信託証券 期 中 期 中 組 入 比 率 騰落率 騰落率 % % % − 10,000 − − △0.3 9,972 △0.3 98.8 純資産 総 額 百万円 22 28,223 (注) 設定日の欄には、設定時の数値を記載しております。 (注) 投資信託証券とは投資信託受益証券及び投資証券の総称です(以下同じ)。 (注) 円ヘッジベース合成インデックスは設定時を10,000として指数化しております(以下同じ) 。 (注) 円ヘッジベース合成インデックスは、バークレイズ米国ハイイールド2%発行体キャップ・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) 、MSCIワールド・インデックス (税 引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)、バークレイズ・グローバル・クレジット・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)に各40%、35%、25%投資したとみな して、委託会社で独自に計算して作成した指数です。MSCIワールド・インデックス (税引後配当込み、為替ヘッジあり、円ベース)は、MSCI Inc.が発表しております。同イ ンデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。バークレイズの各指数は、バーク レイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の 一切の権利はバークレイズに帰属します(以下同じ)。 (注) 円ヘッジベース合成インデックスは、当ファンドの投資対象市場の動きを示すものであり、当ファンドのベンチマークではありません(以下同じ)。 ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc 1 ベスト・インカム・マザーファンド 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 (設定日) 2014年9月17日 9月末 10月末 11月末 12月末 2015年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 (期 末) 2015年9月15日 基 準 価 額 騰落率 円 10,000 9,885 9,940 10,124 10,073 10,202 10,393 10,422 10,503 10,506 10,262 10,328 10,029 % − △1.2 △0.6 1.2 0.7 2.0 3.9 4.2 5.0 5.1 2.6 3.3 0.3 9,972 △0.3 円ヘッジベース合成インデックス 投資信託証券 組 入 比 率 騰落率 % % 10,000 − − 9,909 △0.9 99.7 9,968 △0.3 99.8 10,121 1.2 99.5 10,052 0.5 99.1 10,086 0.9 98.9 10,365 3.7 99.1 10,360 3.6 99.0 10,446 4.5 98.6 10,484 4.8 98.2 10,247 2.5 98.9 10,318 3.2 99.3 10,020 0.2 99.3 9,972 △0.3 98.8 (注) 設定日の欄には、設定時の数値を記載しております。 (注) 騰落率は設定日比です。 投資環境 ◎主要株式市況 ◆世界株式市場は下落しました。 ●期首から10月中旬にかけては、経済指標の弱含みを受けて投資家心理が悪化し、株価は一時的に大きく 下落しました。その後は世界景気の拡大基調に変化がないことが確認されたことなどから反発したものの、 12月に入ると原油価格の急落を背景に投資家心理が再び悪化し、市場は軟調に推移しました。 ●2015年2月以降は原油価格が反発し、世界的なデフレ懸念が後退したことから株価は上昇基調となりま した。 ●3月下旬から7月にかけては、米国の早期利上げ観測に対する思惑やギリシャ債務問題の進展具合などを 材料に一進一退の展開となりましたが、その後は中国本土株の急落や中国人民元の切り下げなどをきっか けに世界的に景気減速懸念が広がり、8月に株価は急落する展開となりました。 ●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから株価は反 発したものの、期を通しては下落となりました。 ◆欧州株式市場は下落しました。 ●期首から2014年末にかけては、ユーロ圏の景気減速懸念やギリシャ情勢、原油価格の下落などが下押し 圧力となり、上値の重い展開となりましたが、年明けの2015年1月にECB(欧州中央銀行)が市場予想 を上回る規模の量的緩和策の導入を決定したことを追い風に株価は上昇基調となりました。 ●3月下旬から7月にかけては米国の早期利上げ観測に対する思惑やギリシャ債務問題の進展具合などを材 料に一進一退の展開となりましたが、その後は中国本土株の急落や中国人民元の切り下げなどをきっかけ に世界的に景気減速懸念が広がり、8月に株価は急落する展開となりました。 ●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから株価は反 発したものの、期を通しては下落となりました。 ◆新興国株式市場は下落しました。 ●期首から2014年末にかけては、原油価格の下落などを背景にロシア株式市場が急落したことなどが下押 し圧力となりました。 ●年明け以降は原油価格の反発やウクライナやギリシャ情勢の緊張緩和、中国やインドネシアなどで金融緩 和的な政策が発表されたことなどが下支え要因となり株価は上昇基調となりました。 ●4月下旬以降は利益確定売りに押されたことや米国の年内利上げ観測の浮上などを背景に株価は下落基調 となりました。また、中国本土株の急落や中国人民元の切り下げなどをきっかけにリスク回避の売りが波 及し、8月に株価は更に下落する展開となりました。 ●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから株価は反 発したものの、期を通しては下落となりました。 *各株式市場の動向は、MSCIの各指数(価格指数、現地通貨ベース)を使用しています。MSCIの各指数は、MSCI Inc.が発表しております。同指数に関する情報の確実性および 完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しております。 ◎主要債券市況 ◆海外投資適格債券市場は下落しました。 ●当期はギリシャ情勢を巡る動きや原油価格の動向に加え、中国人民元の切り下げをきっかけに中国をはじ めとした新興国の経済減速に対する懸念が強まったことなどから変動性の高い展開となりました。 ●このような市場環境下、米国国債は2年物で利回りが上昇した一方、10年物では利回りが低下しました。 ドイツ国債や英国国債の利回りは全般的に低下しました。社債スプレッド(国債との利回り格差)は拡大 しました。 ●金融政策については、FRB(米連邦準備制度理事会)およびECB、イングランド銀行(英中央銀行)は、 いずれも期を通して政策金利を維持しました。欧州では、2015年1月にECBが市場予想を上回る規模の 量的緩和の決定を発表しました。 ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc ベスト・インカム・マザーファンド ◆米国ハイ・イールド債券市場は下落しました。 ●期首から11月にかけては、新規発行の増加による需給環境の悪化や地政学リスクの燻り、世界的な景気 減速懸念などが市場の下押し圧力となりました。更に、12月は原油価格の続落を受けて、エネルギーセ クターが下落したことから軟調に推移しました。 ●年明け以降は、ECBが量的緩和を決定したことや、原油価格の動きに落ち着きが見られエネルギーセクタ ーが上昇に転じたことなどが追い風となり、市場は概ね堅調に推移しました。 ●6月以降は、ギリシャ債務問題や米国の利上げの動向に左右されたほか、原油をはじめとした商品市場が 軟調となったことなどが重石となり、米国ハイ・イールド債券市場は下落基調となりました。 ◆新興国債券市場は小幅下落しました。 ●12月は債務再編を巡る不透明感が広がったウクライナ国債の下げ幅が大きくなりました。年明けには ECBによる量的緩和の決定などが支援材料となり、2015年1-2月にかけては投資適格級の国債が堅調に 推移する場面も見られました。 ●3月中旬から4月中旬にかけては、FRB議長が利上げに慎重な姿勢を示したことで、米国の早期利上げ観 測が後退したことが支援材料となり、上昇基調となりました。 ●7月上旬にかけてはギリシャ債務問題や米国の利上げ観測が重石となり下落基調が続き、8月中旬には中 国人民元の切り下げをきっかけに投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、新興国債券市場も急落す る展開となりました。 ●8月下旬には原油価格の急反発や中国の追加金融緩和を受けて、投資家心理が改善したことから新興国債 券市場も反発したものの、期を通しては小幅下落となりました。 *海外投資適格債券市場の動向は、バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)(米ドルベース)を使用し、米国ハイ・イールド債券市場の動向は、バークレイズ・米国ハイ・イ ールド社債2%発行体キャップ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バ ークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 *新興国債券市場の動向は、JPモルガンEMBIグローバル指数(米ドルベース)を使用しています。 JPモルガンEMBIグローバル指数は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエ ルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。 ◎その他資産の市況 ◆グローバル・リート市場は小幅下落しました。 ●期首から2015年1月にかけては、米国10年国債利回りの低下や住宅関連指標の改善が支援材料となった ことに加え、年明けにECBが大規模な量的緩和を発表したことなどが追い風となり、リート市場は上昇基 調が続きました。 ●2月以降は原油価格に下げ止まりの兆しが見られ、米国10年国債利回りが上昇に転じたことからリート市 場は上値の重い展開となったものの、3月中旬以降は米国の早期利上げ観測が後退したことで、米国10年 国債利回りが低下し、リート市場は急反発しました。 ●4月から6月下旬にかけては、年内の利上げ観測の高まりから米国の債券利回りが上昇したことなどを背 景にリート市場は概ね下落基調で推移しました。 ●7月中旬にはギリシャ債務問題が解決の方向に動き出し、大きく売られていた中国株が反発したことから リート市場も反発したものの、8月の中国人民元の切り下げをきっかけに世界的に景気減速懸念が強まり、 投資家心理が悪化したことから、リート市場も大きく値を下げる展開となり、期を通しては小幅下落とな りました。 ◆グローバルCB市場は下落しました。 ●10月前半、経済指標の弱含みを受けて投資家心理が悪化し、株式市場が大きく下落した中、CB市場も調 整しました。その後は世界景気の拡大基調に変化がないことが確認されたことなどから反発したものの、 12月に入ると原油価格の急落を背景に投資家心理が再び悪化し、市場は軟調に推移しました。 ●2015年1月から3月にかけては、原油価格の動向や米国の利上げ観測に左右され、方向感を欠く相場展開 となりましたが、4月に入り、米国の多くの企業が市場予想を上回る業績を発表したことなどからCB市場 は上昇基調で推移しました。 ●6月下旬から7月初旬にかけては、ギリシャ債務問題が深刻化したことや中国の株安が重石となり軟調に 推移しました。8月には中国人民元の切り下げなどをきっかけに世界的に景気減速懸念が広がり、CB市場 は急落する展開となりました。 ◆優先証券市場は下落しました。 ●12月は原油価格の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことに加え、2月以降は主要国の 国債利回りが上昇基調となったことがマイナス材料となり、優先証券市場は下落しました。 ●3月下旬から5月中旬にかけては、FRBが利上げを急がない姿勢を示したことや、欧米金融機関の1-3月期 決算が良好な結果であったことなどを背景に優先証券市場は概ね堅調に推移しました。 ●7月初旬にかけては、ギリシャ債務問題や中国株式市場の下落などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、 下落基調で推移しました。 ●その後はギリシャ債務問題に進展が見られたことや、米国の金融機関の4-6月期決算が総じて底堅い内容 であったことが好感されたこと、また良好な需給環境などを背景に優先証券市場には持ち直しの動きが見 られたものの、期を通しては下落となりました。 *グローバル・リート市場の動向は、FTSE EPRA/NAREIT先進国インデックス(配当込み、米ドルベース)を使用しています。 「FTSE」及び「FTSE®」は、ロンドン証券取引所 (London Stock Exchange Plc)並びにフィナンシャル・タイムズ社(The Financial Times Limited)の商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使用しています。FTSE EPRA/NAREIT 先進国インデックス(以下、本指数)は、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE及び/又は、その ライセンス提供者に帰属します。FTSEは、本指数値の算出もしくは公表の方法の変更、並びに公表の停止を行なうことができます。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中 断に対し、一切責任を負いません。「NAREIT®」はNational Association of Real Estate Investment Trustsの商標です。「EPRA®」はEuropean Public Real Estate Associationの商標です。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesは、FTSEによって計算されます。FTSE EPRA/NAREIT Index Seriesの全ての権利は、FTSE又はその関連パート ナー会社に与えられています。 *グローバルCB市場の動向は、トムソン・ロイター・グローバルCBインデックス(米ドルベース)を使用しています。トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、 Reuters Limited( 「トムソン・ロイター」)が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 *優先証券市場の動向は、バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・インデックス(米ドルベース)を使用しています。バークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バ ンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバ ークレイズに帰属します。 ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc 2 3 ベスト・インカム・マザーファンド ◎為替市況 ロシア・ルーブル、ブラジル・レアル、トルコ・リラなどをはじめとした新興国通貨に加え、ニュージーラ ンド・ドル、オーストラリア・ドル、カナダ・ドルなどが対円で軟調な展開となりました。一方、米ドル、香 港ドル、スイス・フラン、英国ポンドなどは対円で堅調に推移しました。 運用経過 ◎基準価額等の推移 基準価額の騰落率は−0.3%となりました。 ◎基準価額の主な変動要因 当ファンドは、JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド(以下「グ ローバルインカムファンド」ということがあります。)の組み入れを高位に保つことにより、実質的に世界の 債券、株式、リート等の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益や値上がり益が期待できるアセットクラ スに分散投資を行いました。当期は、2015年夏以降にリスク資産の価格変動性が高まり、当該資産が全般的 に低調な展開となる中、グローバルインカムファンドにおいて、とりわけ軟調に推移した株式の投資比率を高 めとしたことが当ファンドの基準価額のマイナス要因となりました。一方、比較的底堅い推移となった優先株 式等や非エージェンシー・モーゲージへの投資はプラス要因となりました。 なお、当ファンドでは、グローバルインカムファンドにおいて原則として為替ヘッジを行い、為替変動リス クを低減させました。 ◎ポートフォリオについて グローバルインカムファンドにおいては、配当利回りやバリュエーション(株価評価)の魅力に加え、ECB の量的緩和などが支援材料になると考え、欧州株式の投資比率を引き上げたほか、ハイ・イールド債券の投資 比率も引き上げました。また、債券の中での分散効果や長期のものを組み入れることによる魅力的な利回りの 獲得に加え、ポートフォリオのリスク低減を目的として、新たに米国投資適格債券の組入れを行いました。こ れらは、バリュエーション妙味がやや薄らぎ、価格変動性が上昇しつつあると判断した新興国株式や先進国株 式との入れ替えにより実施しました。 今後の見通しと運用方針 ◎今後の見通し ◆当社グループでは、引き続きリスク資産に対する強気姿勢を維持しつつも、新興国を中心とするグローバル 景気の動向を一層注視しています。 ◆欧州株式については、配当利回りやバリュエーションの魅力に加え、ECBの量的緩和などが支援材料になる と考えており、今後も高めの投資比率を維持する方針です。 ◆ハイ・イールド債券については、エネルギー関連銘柄の流動性には留意が必要と考えるものの、企業の財務 状況は概ね健全であり、デフォルト(債務不履行)率も低いことから、投資を継続しています。 ◆伝統的資産とは異なる値動きをするため、分散効果が期待できる非エージェンシー・モーゲージ等への投資 も引き続き行います。 ◆新興国債券については、米ドル高や原油安などが重石になると考えており、慎重な見通しを継続します。 ◎今後の運用方針 グローバルインカムファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運 用を行います。今後もグローバルインカムファンドを通じて世界の債券、株式、リート、その他の有価証券を 投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資を行う方針です。 ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc ベスト・インカム・マザーファンド ◎1万口当たりの費用明細(2014年9月17日∼2015年9月15日) 項 目 金 (a) その他費用 (その他) 合 計 当 額(円) 1 (1) 1 (注) 項目の概要については、前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書 「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。 (注) 各項目は簡便法により算出し、円未満は四捨五入です。 (注) 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100 を乗じたものです。 (注) 期中の平均基準価額(月末値の平均値)は10,222円です。 期 比 率(%) 0.009 (0.009) 0.009 ◎期中の売買及び取引の状況(2014年9月17日∼2015年9月15日) 投資信託証券 銘 国 内 外 国 (注) 柄 名 口 付 金 口 額 千円 998,521 2,091,979 GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY 買 数 口 売 数 付 金 口 額 千円 1,000 − − 29,218,040 − − 金額は受渡し代金です。なお、単位未満は切捨てです。 ◎利害関係人との取引状況(2014年9月17日∼2015年9月15日) 期中における利害関係人との取引はありません。 (注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ◎信託財産と委託会社との間の取引の状況(2014年9月17日∼2015年9月15日) 委託会社が行う第一種金融商品取引業または第二種金融商品取引業に係る業務において、信託財 産との期中における取引はありません。 ◎組入資産の明細(2015年9月15日) 下記は、ベスト・インカム・マザーファンド全体(28,304,475千口)の内容です。 ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 銘 柄 GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY 合 計 当 口 数 口 998,521 2,091,979 3,090,500 (注) 比率欄は純資産総額に対する比率です。 (注) 評価額の単位未満は切捨てです。 ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc 期 末 評価額 千円 1,001 27,883,996 27,884,998 組入比率 % 0.0 98.8 98.8 4 5 ベスト・インカム・マザーファンド ◎投資信託財産の構成 (2015年9月15日) 項 投 コ 投 資 信 ー ル ・ ロ ー 資 信 託 目 託 証 ン 等 、 そ の 財 産 総 券 他 額 当 期 評 価 額 千円 27,884,998 552,308 28,437,305 末 比 率 % 98.1 1.9 100.0 (注) 評価額の単位未満は切捨てです。なお、「コール・ローン等、その他」については投資信託財産総額から他の資産を差し引いた額を記載しています。 ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年9月15日) 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 投資信託証券(評価額) 未 収 配 当 金 未 収 利 息 (B) 負 債 未 払 金 未 払 解 約 金 (C) 純 資 産 総 額 ( A − B ) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) <注記事項> 当初設定元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 元本の内訳 JPMベスト・インカム(年1回決算型) JPMベスト・インカム(毎月決算型) 当 期 末 28,437,305,828円 441,229,934 27,884,998,064 111,077,589 241 213,356,725 174,000,000 39,356,725 28,223,949,103 28,304,475,234 △80,526,131 28,304,475,234口 9,972円 22,000,000円 28,981,412,994円 698,937,760円 ◎損益の状況 当期 自2014年9月17日 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) そ の 他 費 用 等 (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 (F) 解 約 差 損 益 金 (G) 計 ( D + E + F ) 次 期 繰 越 損 益 金 ( G ) 至2015年9月15日 当 期 349,928,548円 349,868,949 59,599 △1,334,041,936 1,616 △1,334,043,552 △632,425 △984,745,813 921,055,563 △16,835,881 △80,526,131 △80,526,131 (注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価 額を差し引いた差額分をいいます。 7,614,917,451円 20,689,557,783円 <約款変更のお知らせ> ・平成26年12月1日付けで、法令等の改正にともない、信託約款に所要の変更を行っております。 ・平成27年5月29日付けで、米国におけるボルカー・ルールに対応するため、信託約款に投資信託の名称の 変更および当該名称の変更にかかる所要の変更を行っております。 ファイル名:ax7939_03_(x1967流用)GIMベストインカム・マザー_794.doc 1 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド <補足情報> 以下に記載した情報は2014年12月31日におけるJPMorgan Investment Fundsの監査済財務諸表の抜粋で す。当ファンドが投資するJPMグローバル・インカム・ファンド(Iクラス)は円建てですが、JPモルガ ン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンドはユーロ建てのため、以下はユーロでの 表記になっています。 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 純資産計算書 2014年12月31日現在 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 損益および純資産変動計算書 2014 年 12 月 31 日をもって終了する会計年度 ユ ー ロ 資 ユ 期 産 投 資 有 価 証 券 − 時 価 取 受 9,414,935,167 価 − 証 現 金 預 金お よ び ブロ ー カー 預託 金 10,550,059 受 定 期 預 金 お よ び現 金 同等 物 104,753 T B A 証 券 売 却 未 収 金 − 証 B A 証 発 券 − 産 取 配 当 金 、 純 額 受 ー ロ 5,028,938,977 益 取 利 券 貸 息 付 取 、 取 銀 純 引 行 収 利 額 130,992,462 額 186,803,663 益 − 息 19,549 スワップ取引にかかる受取利息 収 益 合 計 − 317,815,674 費 81,441,285 運 用 お よ び 顧 問 報 酬 99,336,509 保管、支払代行、事務および所在地代行報酬 2,551,872 報 そ 酬 の 付 税 免 他 収 資 未 収 利 息お よ び 未収 配 当金 、純 額 還 未 純 69,071,783 収 行 時 在 金 未 券 原 現 収 価 T 得 10,291,677,254 首 除 の 未 収 額 2,098,264 金 − 当 − スワップ取引にかかる支払利息 − 用* 3,639,633 1,255,024 デ リ バ テ ィ ブ 商 品 − 時 価 − 資 産 合 計 10,456,239,998 債 の 費 息 4,304 109,791,254 控 除 : 報 酬 免 除 額 887,622 実 績 報 酬 控 除 前 費 用 合 計 108,903,632 実 績 報 酬 − 費 用 合 計 108,903,632 72,543,416 先渡為替契約実現純利益(損失) (430,355,362) 1,506,405 金融先物契約実現純利益(損失) (22,096,311) 為 替 差 実 現 純 利 益 ( 損 失 ) (5,450,569) − 投 資 純 利 益 ( 損 失 TBA証券実現純利益(損失) − 67,335,044 デリバティブ商品実現純利益(損失) 未 払 運 用 お よ び 顧 問 報 酬 11,515,524 当 期 実 現 純 利 益 ( 損 失 ) (385,358,826) − 投資有価証券未実現利益(損失)純増減 910,336,916 先渡為替契約未実現利益(損失)純増減 (94,719,347) 金融先物契約未実現利益(損失)純増減 (1,981,101) 払 実 績 払 他 利 金 未 未 の 越 − 投 資 有 価 証 券 購 入 未 払 金 戻 借 3,863,699 208,912,042 TBA証券の未決済ショート・ポジション 買 そ 座 金 ) 3,659,840 T B A 証 券 購 入 未 払 金 税 投資有価証券売却実現純利益(損失) 当座およびブローカー預託借越 券 395,237 41,576 金 融 先 物 契 約 未実 現 純利 益 証 登録および名義書換代行報酬 額 先 渡 為 替 契 約 未実 現 純利 益 負 用 報 酬 − 金* 1,129,504 先 渡 為 替 契 約 未実 現 純損 失 89,132,054 為替差未実現利益(損失)純増減 7,809,880 − TBA証券未実現利益(損失)純増減 − そ の 他 の 未 払 金 融 先 物 契 約 未実 現 純損 失 デ リ バ テ ィ ブ 商 品 − 時 価 負 債 合 計 純 資 産 額 合 計 − 174,278,371 10,281,961,627 デリバティブ商品未実現利益(損失)純増減 − 当期未実現利益(損失)純増減 821,446,348 事 業 活 動 に よ る純 資 産増 減 644,999,564 株 式 資 株 本 式 増 発 買 過去の純資産額合計 の 戻 減 行 7,931,733,136 し (3,067,884,145) 株 式 資 本の 増 減 によ る 純資 産増 減 2013年12月31日 5,028,938,977 支 2012年12月31日 902,502,186 期 *その他の未払金は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および費用、登録、発 行、通信、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。 払 末 現 配 在 当 純 資 金 産 額 4,863,848,991 (255,825,905) 10,281,961,627 *その他の費用は主に取締役報酬、監査および税務関連費用、登録、発行、発送、印 刷、法務ならびに販売費用から成る。 ファイル名:ax7939_04_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(純資産計算書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 財務書類に対する注記(抜粋) 2014年12月31日をもって終了する会計年度 1.重要な会計方針 財務書類は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠して作成されている。 a)投資評価 証券取引所に上場を承認されている、またはその他の規制市場で取引される譲渡性有価証券は純資産額の計算の時点で直近の入手可能 な価格に基づいて評価される。 有価証券が複数の証券取引所または市場で上場もしくは取引されている場合は、直近の入手可能な価格、または適切な場合は、主たる 証券取引所または市場の平均価格が適用される。 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で取引されていない譲渡性有価証券は、直近の入手可能な価格で評価される。 価格の入手が不可能、または直近の入手可能な価格が有価証券の適正な価値を反映していない場合には、取締役会が慎重かつ誠実に評価 した合理的に予測可能な売値に基づき評価される。 UCITS、または他のUCISによって発行された持分またはユニットは、当該事業または、その代行会社によって報告または提供される 直近の入手可能な価格または純資産額によって評価される。 流動資産およびマネー・マーケット関連商品は、名目価値と未収利息の合計、または償却原価基準で評価される。 財務書類は、2014年12月31日に計算された純資産額に基づいて表示されている。目論見書に従って、純資産額は、計算時の直近の 為替レートを用いて計算された。 b)投資有価証券実現・未実現損益 投資有価証券取引は、取引日(売買注文が執行される日)に計上される。その他の投資信託の取引に関しては、取引は名義書換代行人か らの取引確認状の受領時に計上される。 投資有価証券売却実現損益は、平均帳簿価額で計算される。投資有価証券の購入日と売却日の間の為替の変動は、投資有価証券実現損 益に含まれている。投資有価証券保有未実現損益は、帳簿価額の合計で計算され、関連する為替未実現損益を含んでいる。 c)収益認識 受取利息は日割りで計上され、該当する場合には、プレミアムの償却および割引の逓増分が含まれている。銀行預金の受取利息は発生 主義に基づいて認識される。受取配当金は配当落ち日で計上される。当該収益は源泉徴収税控除後で表示され、税金還付が適用される場 合に調整される。 d)外貨換算 サブ・ファンドの帳簿および記録は、対応するサブ・ファンドの基準通貨建である。その他の通貨建金額は、以下の基準に基づいて基 準通貨に換算される。(ⅰ)当初、その他の通貨で表示されていた投資評価額ならびにその他の資産および負債は、毎営業日に同営業日 の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。(ⅱ)外国投資の購入および売却、収益および費用は、各取引日の実勢為替レートを 用いて基準通貨に換算される。 外貨建取引の実現および未実現純損益は以下を示している。(ⅰ)外貨および外貨建商品の売却および保有による為替差損益、 (ⅱ)有 価証券取引の約定日と決済日の間の損益、および(ⅲ)配当金および利息について計上された金額と実際に受け取った金額との差額によ り生じる損益。 換算によって生じる損益は、損益および純資産変動計算書における「為替差実現純利益(損失)」に含まれている。 計算書における当SICAVの基準通貨は米ドルである。 2014年12月31日に適用された主な為替レートは以下の通りである。 1米ドル=1.223376380豪ドル 1米ドル=1.159180000カナダドル 1米ドル=0.991380000スイスフラン 1米ドル=6.218800000オフショア人民元 1米ドル=0.824531490ユーロ 1米ドル=0.642632220英ポンド 1米ドル=7.756080000香港ドル 1米ドル=261.090000000ハンガリーフォリント 1米ドル=119.500000000円 1米ドル=1.279650000ニュージーランドドル 1米ドル=3.539000000ポーランドズロチ 1米ドル=7.773400000スウェーデンクローナ 1米ドル=1.323480000シンガポールドル e)先渡為替契約 未決済の先渡為替契約の未実現損益は関連する評価日における実勢為替レートをもとに評価される。当該金額の変動は損益および純資 産変動計算書における「先渡為替契約未実現利益(損失)純増減」に含まれている。未実現損益は結合純資産計算書における「先渡為替 契約未実現純利益(損失)」に計上されている。契約終了時に、当SICAVは、当取引終了による収入、もしくは費用と当該契約の初期コ ストとの差額に等しい実現損益を結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)」に計上する。 f)有価証券およびインデックスにかかる金融先物契約の評価 規制される金融先物契約は、取引所の決済価格で評価される。当初の証拠金は、当該契約締結時に支払われ、現金または有価証券のい ずれかである。当該契約の継続期間における、当該契約評価額の増減は、各営業日の取引終了時現在の当該契約の時価を反映するために 「値洗い」され、未実現損益として認識される。変動証拠金は、損失あるいは利益のいずれかが生じるかにより、支払われる、または受 け取ることになる。契約終了時に、当SICAVは、当取引終了による収入、もしくは費用と当該契約の初期コストとの差額に等しい実現損 益を結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失) 」に計上する。 未実現損益は結合純資産計算書における「金融先物契約未実現純利益(損失)」に計上される。 日々の追加証拠金は結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)」に計上される。 ファイル名:ax7939_05_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(財務書類に対する注記.doc 2 3 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド 2.金融商品の評価および関連リスク 当SICAVは、先渡為替契約、金融先物契約、オプションおよびスワップを締結しており、それらは純資産計算書に反映された金額を超過 する市場リスクを、程度は各々で異なるが、表している。当該契約の金額は、当SICAVがこれらの金融商品に対しどの程度関与しているか を示している。当該契約に関連した市場リスクは、これらの商品の対象となる為替レート、インデックスおよび有価証券評価において生じ 得る変動により生じるものである。その他の市場リスクおよび信用リスクには、当該契約において非流動的な市場の存在の可能性、当該契 約の評価額の変動が対象となる通貨、インデックス、または有価証券の評価額の変動と直接相関関係がない可能性、もしくは当該契約の相 手方が契約条項に基づき履行すべき義務を履行できない可能性が含まれている。 ファイル名:ax7939_05_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(財務書類に対する注記.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券 株式・ワラント アメリカ 97,128,342 0.94 0.18 0.31 1,393,097 Morgan Stanley 44,613,657 0.43 290,000 Morgan Stanley 6,332,938 0.06 0.03 410,000 Morgan Stanley 8,534,272 0.08 0.01 575,000 Morgan Stanley Preference Shares 13,021,310 0.13 58,684,552 0.57 503,300 National Retail Properties 16,701,140 0.16 58,182,270 0.56 482,453 NextEra Energy 42,976,074 0.42 2,907,370 0.03 7,230,176 0.07 3,039,454 0.03 184,000 Allstate Preference Shares 4,039,380 0.04 3,357,790 636,611 160,400 AvalonBay Communities 0.28 2,502,352 Microsoft 18,874,860 136,000 Allstate 631,164 Apple 時価 29,181,455 31,374,754 0.01 2,797,385 Applied Materials 償還日 645,478 MetLife 506,848 Molson Coors Brewing - B Shares 1,458,370 6,757 American Tower 銘柄 純資産に 占める 割合(%) 299,100 Mid-America Apartment Communities 34,814 Alcoa 4,055 Ally Financial Preference Shares 144A 株数/ 額面金額 22,035,642 0.22 5,300,666 0.05 217,400 Omega Healthcare Investors 1,545 Bank of America Preference Shares 1,472,700 0.01 905,409 Paccar 312,000 Bank of New York Mellon Preference Shares 5,946,422 0.06 424,900 Parkway Properties 181,525 BB&T Preference Shares 3,627,327 0.04 500,900 ProLogis 18,131,043 0.18 197,350 BB&T Preference Shares 3,702,723 0.04 215,322 QUALCOMM 13,276,424 0.13 15,648,573 0.15 180,000 Aviv REIT 208,200 BB&T Preference Shares 161,000 Boston Properties 40,000 Boston Properties Preference Shares 500,692 Bristol-Myers Squibb 59,108 NextEra Energy Preference Shares 3,940,626 0.04 386,100 Realty Income 17,422,717 0.17 203,400 SCE Trust II Preference Shares 760,218 0.01 66,855 Simon Property Group 0.50 6,561,932 0.06 3,823,781 0.04 10,263,272 0.10 13,953,305 0.14 2,362,353 0.02 24,763,987 0.24 459,860 Brixmor Property Group 9,621,415 0.09 385,000 Capital One Financial 8,251,290 0.08 355,000 State Street 7,358,696 0.07 182,000 Capital One Financial 3,644,322 0.04 295,000 State Street Preference Shares 5,616,337 0.05 17,873,523 0.17 294,900 State Street Preference Shares 6,325,660 0.06 1,609,383 0.02 909,197 Time Warner 64,602,085 0.63 913,878 CenterPoint Energy 1,909 Chesapeake Energy Preference Shares 144A 1,408,465 Spirit Realty Capital 51,317,038 24,125 Stanley Black & Decker Preference Shares 691,341 Chevron 63,760,977 0.62 17,600 T-Mobile US 759,473 0.01 676,010 CME Group 49,900,477 0.49 28,719 Tyson Foods 1,202,219 0.01 626,172 Comcast - A Shares 30,402,239 0.30 9,531,125 0.09 397,300 Corporate Office Properties Trust 38,623 Crown Castle International 442,375 DCT Industrial Trust 534,800 DDR 40,600 0.00 0.13 477,415 Verizon Communications 18,637,061 0.18 8,270,194 0.08 179,400 Vornado Realty Trust 17,695,044 0.17 5,796,103 0.06 0.07 511,552 Dominion Resources 32,846,953 0.32 52,250 Dominion Resources 2,294,104 0.02 28,640 Dominion Resources Preference Shares 1,441,788 0.01 800 Dynegy 0.01 0.03 7,259,733 252,200 Duke Energy Preference Shares 1,686 US Concrete 0.46 1,457,639 3,275,826 349,600 Discover Financial Services Preference Shares 10,240 Dominion Resources Preference Shares 28,585 United Technologies Preference Shares 47,453,221 13,368,165 459,900 DiamondRock Hospitality 1,358,544 Dow Chemical 495,687 United Technologies 26,925 Vornado Realty Trust Preference Shares 442,800 Weingarten Realty Investors 1,428,104 Wells Fargo & Co. 4,384 Wells Fargo & Co. Preference Shares 571,108 0.01 13,046,939 0.13 65,411,054 0.64 4,358,570 0.04 1,729,277,934 16.82 513,853 0.00 51,253,026 0.50 939,000 Aberdeen Asset Management 5,205,283 0.05 5,192,433 0.05 397,111 Anglo American 6,121,818 0.06 70,097,949 0.68 3,204,416 0.03 イギリス 20,310 0.00 12,751,670 0.12 1,272,901 0.01 5,883,544 BAE Systems 35,611,943 0.35 256,200 Extra Space Storage 12,712,722 0.12 3,389,367 Barclays 10,593,528 0.10 812,300 General Growth Properties 19,222,311 0.19 130,433 0.00 599,200 Equity One 28,549 Exelon Preference Shares 6,000 GMAC Capital Trust I Preference Shares 400,000 Goldman Sachs Group 980,000 Goldman Sachs Group Preference Shares 7,200 Hartford Financial Services Group Preference Shares 1,199,225 AstraZeneca 515,000 Aviva 461,650 BHP Billiton 2,979,758 BP 8,502,569 0.08 19,675,795 0.19 3,152,110 British Land 325,100 British American Tobacco 8,228,828 0.08 15,705,660 0.15 14,600,267 0.14 31,454,742 0.30 179,360 0.00 1,923,317 BT Group 9,918,995 0.10 5,809,662 0.06 800,048 Cobham 3,330,493 0.03 14,885,310 0.15 7,940,461 0.08 1,596,715 0.02 9,606,899 Direct Line Insurance Group 35,899,955 0.35 5,677,975 0.06 2,593,171 GlaxoSmithKline 45,823,545 0.44 371,500 Highwoods Properties 13,877,531 0.13 2,202,827 Hammerson 17,113,518 0.17 708,833 Home Depot 61,686,317 0.60 2,186,097 0.02 156,700 HCP 233,500 Health Care REIT 28,800 Health Care REIT Preference Shares 246,600 Healthcare Realty Trust 8,860 iStar Financial Preference Shares 818,944 Johnson & Johnson 138,100 Kilroy Realty 698,853 KLA-Tencor 437,170 0.00 0.70 248,000 Imperial Tobacco Group 8,072,658 0.08 598,369 Inmarsat 6,134,238 0.06 41,168,488 0.40 181,477 InterContinental Hotels Group 6,043,484 0.06 4,964,662 0.05 23,285,720 0.23 941,600 Liberty Property Trust 29,552,861 0.29 825,946 Lorillard 43,190,192 0.42 19,373,467 0.19 61,374,775 0.60 276,200 Macerich 194,206 HSBC Bank - Warrants 22.08.16 71,592,863 680,100 LaSalle Hotel Properties 1,290,722 Merck & Co. 561,590 Compass Group 2,885,538 HSBC Holdings 1,156,429 Intu Properties 839,600 Investec 22,534,046 0.22 9,025,665 0.09 5,825,238 0.06 2,341,821 ITV 6,469,079 0.06 2,227,251 Legal & General Group 7,105,627 0.07 5,480,460 0.05 891,830 Marks & Spencer Group ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 4 5 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 827,134 National Grid 時価 純資産に 占める 割合(%) 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) ドイツ 9,742,341 0.09 5,958,342 0.06 322,994 Allianz Registered Shares 5,920,204 0.06 736,366 Alstria Office REIT 7,579,047 0.07 5,843,072 0.06 100,702 Axel Springer 5,060,275 0.05 1,686,505 Persimmon 34,113,506 0.33 959,290 Daimler Registered Shares 265,058 Rio Tinto 10,200,807 0.10 231,930 Deutsche Annington Immobilien 1,602,804 Deutsche Post Registered Shares 68,167 Next 2,416,419 Old Mutual 382,853 Pearson 2,803,814 Safestore Holdings 44,605,472 0.43 66,406,850 0.65 6,536,947 0.06 8,391,036 0.08 17,121,657 0.17 212,979 Severn Trent 5,480,298 0.05 74,516 Hannover Rueckversicherung 5,580,503 0.05 511,483 Sky 5,898,137 0.06 48,630 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Registered Shares 8,078,659 0.08 3,596,405 Segro 337,902 SSE 1,171,178 Standard Life 462,393 Unilever 496,166 United Utilities Group 28,018,967 Vodafone Group 723,744 Deutsche Telekom Registered Shares 4,407 Japan Logistics Fund 2,095 Japan Real Estate Investment 1,987,000 Japan Tobacco 127,000 Mitsubishi Estate 12,629,100 Mitsubishi UFJ Financial Group 2,942,500 Mitsui & Co. 2,446 Nippon Prologis REIT 838,200 Nippon Telegraph & Telephone 4,854 Orix JREIT 679,400 Seven & I Holdings 1,273,200 Toyota Motor 0.07 158,157 ProSiebenSat.1 Media Registered Shares 5,511,376 0.05 0.06 439,079 TUI 5,844,879 0.06 15,588,299 0.15 208,305,473 2.03 5,834,508 0.06 オーストラリア 80,051,290 0.78 1,282,957 ANZ Banking Group 619,815,109 6.03 1,223,955 Dexus Property Group 1,771,218 0.02 9,307,280 Mirvac Group 23,298,177 0.23 2,461,455 Scentre Group 8,213,097 0.08 2,001,874 Suncorp Group 0.06 0.18 38,462,789 0.37 38,158,553 0.37 185,043,606 1.80 0.05 2,239,992 0.02 57,886,326 0.56 32,926,056 0.32 280,393 Delta Lloyd 5,096,844 4,400,683 0.04 253,972 Koninklijke Ahold 3,750,532 0.04 35,929,684 0.35 2,361,831 0.02 オランダ 94,767 NN Group 5,658,448 0.06 2,512,188 0.03 20,437,439 0.20 3,471,947 Royal Dutch Shell - A Shares 95,942,963 0.93 66,426,890 0.65 894,717 Royal Dutch Shell - B Shares 25,631,294 0.25 313,182,473 3.05 188,437 Vastned Retail 7,073,454 0.07 142,369,106 1.39 39,032,415 0.38 100,800 NN Group 144A 台湾 0.05 2,370,000 Asustek Computer 3,189,000 Cheng Shin Rubber Industry 4,992,671 0.05 5,254,867 0.05 1,681,000 Delta Electronics 4,931,337 0.05 1,862,000 Far EasTone Telecommunications 46,968,858 0.46 932,000 Chicony Electronics 571,000 MediaTek 49,944 Gecina 5,175,447 0.05 52,672 ICADE 3,498,211 0.03 1,179,000 President Chain Store 101,712 Klepierre 3,635,441 0.04 7,389,000 Quanta Computer 235,923 Lagardere 5,095,937 0.04 1,688,000 Radiant Opto-Electronics 5,571,423 0.05 656,665 Orange 9,293,451 0.09 231,787 SCOR 5,839,873 0.06 111,140 Societe Generale 3,890,178 0.04 365,601 Suez Environnement 5,276,536 0.05 350,300 Total 14,893,880 0.14 350,587 Unibail-Rodamco 74,631,208 0.73 5,432,525 0.05 253,233,726 2.46 368,182 Veolia Environnement 5,806,402 18,956,590 6,262,912 Westfield 0.05 1,014,000 Natixis 0.38 0.11 6,647,423 Transurban Group 4,632,772 101,166 Gaztransport Et Technigaz 38,947,879 11,197,167 0.08 5,186,696 2,417,026 GDF Suez 0.06 0.44 481,923 Credit Agricole 68,356 Fonciere Des Regions 0.27 5,762,076 8,398,457 314,406 CNP Assurances 218,713 Electricite de France 27,752,150 45,596,006 フランス 2,031,880 AXA 0.10 7,038,625 10,147,123 Goodman Group 937,300 Japan Airlines 0.43 9,629,414 6,012,990 日本 1,920 GLP J-Reit 43,472,051 スイス 985,000 Novatek Microelectronics 16,781,000 Siliconware Precision Industries 553,000 Simplo Technology 2,409,000 Taiwan Mobile 552,945 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 1,070,000 Tripod Technology 21,317,607 0.21 6,159,363 0.06 2,143,901 0.02 8,242,425 0.08 3,518,949 0.04 6,849,255 0.07 4,548,269 0.04 7,496,125 0.07 15,183,171 0.15 4,461,770 0.04 20,892,013 0.20 2,273,365 0.02 6,523,989 0.06 10,310,644 0.10 1,724,749 0.02 121,645,595 1.18 26,962,454 0.26 スウェーデン 1,110,497 Electrolux - B Shares 787,210 Nordea Bank 7,592,244 0.07 666,189 Skandinaviska Enskilda Banken - A Shares 7,036,294 0.07 58,739 Baloise Holding Registered Shares 6,245,891 0.06 340,462 Skanska - B Shares 6,063,391 0.06 12,860 Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 5,759,619 0.06 192,625 Svenska Handelsbanken - A Shares 7,493,402 0.07 111,594 Cembra Money Bank 5,102,848 0.05 972,443 Nestle Registered Shares 58,980,396 0.57 590,219 Novartis Registered Shares 45,321,012 0.44 269,713 Roche Holding - Genussschein 60,532,888 0.59 5,549,453 0.05 49,447,045 0.48 2,710,801 0.03 571,100 Allied Properties Real Estate Investment Trust 15,270,064 0.15 9,387,590 0.09 781,813 Bank of Nova Scotia 36,742,065 0.36 249,037,543 2.42 254,400 Canadian Real Estate Investment Trust 8,384,606 0.08 91,428 Swiss Prime Site Registered Shares 710,522 Swiss Re 6,235 Swisscom Registered Shares 36,206 Zurich Insurance Group 1,443,956 Swedbank - A Shares 29,935,455 0.29 635,478 Tele2 - B Shares 6,403,543 0.06 783,066 Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Shares 7,834,683 0.08 1,100,905 TeliaSonera 5,888,328 0.06 105,209,794 1.02 カナダ ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 728,000 RioCan Real Estate Investment Trust 523,586 TransCanada 時価 13,888,218 純資産に 占める 割合(%) 0.14 21,044,144 0.20 95,329,097 0.93 株数/ 額面金額 1,581,000 Ascendas Real Estate Investment Trust 13,501,000 CapitaCommercial Trust 10,094,000 Hutchison Port Holdings Trust 244,565 Elisa 5,527,169 0.05 286,843 Fortum 5,156,003 0.05 173,873 Kone - B Shares 6,575,007 0.06 361,519 Neste Oil 7,257,494 0.07 7,120,044 0.07 196,525 Orion - B Shares 5,069,362 0.05 167,745 Sampo - A Shares 6,514,377 0.06 749,017 Stora Enso - R Shares 5,567,069 0.06 730,000 TDC 60,885 Tryg 438,103 Technopolis 1,629,743 0.02 44,742,389 0.44 95,158,657 0.93 5,368,649 0.05 40,918,061 0.40 33,178,098 0.32 5,342,873 0.05 1,329,566 Terna Rete Elettrica Nazionale 5,003,157 1,718,108 UnipolSai 3,839,971 93,650,809 3,286,257 UPM-Kymmene イタリア 277,593 Atlantia 2,819,019 ENI 13,687,334 Intesa Sanpaolo 1,302,822 Snam 1,216,311 CaixaBank 3,727,317 0.00 1,937,577 0.02 42,114,637 0.41 69,116,596 0.67 デンマーク 1,311,083 Danske Bank 29,462,769 0.29 4,632,210 0.05 5,635,140 0.05 39,730,119 0.39 ブラジル 4,556,318 0.05 0.06 489,980 CCR 2,342,371 0.02 0.05 902,020 Cia Energetica de Minas Gerais ADR 3,703,845 0.04 0.04 215,490 Embraer ADR 6,566,101 0.06 0.91 559,730 Tractebel Energia 5,884,881 0.06 367,690 Vale Preference Shares ADR 2,167,680 0.02 38,807,157 0.38 1,267,563 Ambev ADR 0.04 0.05 4,601,180 0.05 1,406,249 Iberdrola 7,896,791 0.08 1,605,351 Mapfre 4,535,919 0.04 5,523,326 0.05 57,318 Repsol 892,441 0.01 1,948,836 Repsol 30,343,377 0.30 10,217,756 0.10 84,236,577 0.82 中国 アイルランド 508,732 Accenture - A Shares 8,968,760 0.09 12,387,000 China Construction Bank - H Shares* 8,375,066 0.08 37,844,182 0.37 37,844,182 0.37 3,615,919 0.04 32,058,568 0.31 ケイマン諸島 1,719,600 MGM China Holdings 13,833,200 Wynn Macau 2,870 XLIT Preference Shares 1,973,730 0.02 37,648,217 0.37 181,000 Ageas 5,346,740 0.05 224,519 Belgacom 6,756,899 0.07 23,124,698 0.22 ベルギー 205,690 Solvay 19,350,000 Bank of China - H Shares* 1,452,000 Zhejiang Expressway - H Shares* 0.06 607 6,555,925 5,589,610 20,178,000 PetroChina - H Shares* 5,721,939 887,090 Banco do Brasil 343,976 Ferrovial 1,142,000 Jiangsu Expressway - H Shares* 0.02 418,065 Banco Bradesco Preference Shares 0.05 3,214,000 China Shenhua Energy - H Shares* 0.14 2,273,162 0.01 0.05 41,904,000 Industrial & Commercial Bank of China - H Shares* 17,311,000 Singapore Telecommunications 0.02 0.06 5,613,042 857,914 Telefonica 2,619,000 Mapletree Logistics Trust 2,349,147 14,719,527 586,713 5,295,818 75,662 Red Electrica 時価 6,443,323 216,094 Enagas 220,945 Gas Natural SDG 800 Keppel REIT 123,370 AES Tiete スペイン 225,898 Abertis Infraestructuras 償還日 シンガポール 1,104,000 CapitaLand フィンランド 1,084,546 Nokia 銘柄 純資産に 占める 割合(%) 35,277 Warehouses De Pauw 2,200,932 0.02 37,429,269 0.36 0.05 7,824,315 0.08 25,280,538 0.24 222,220 Kangwon Land 5,107,367 1,129,052 0.01 125,850 KT&G 7,229,957 0.07 18,426,220 0.18 24,124,243 0.23 36,461,567 0.35 韓国 1,080,832 SK Telecom ADR 1,395,404 0.01 71,399,355 0.69 6,342,379 0.06 8,318,615 0.08 1,399,842 MMC Norilsk Nickel ADR 16,349,439 0.16 5,422,381 0.06 520,689 Mobile Telesystems ADR 3,161,975 0.03 5,926,181 0.06 293,010 Phosagro Registered Shares GDR 2,429,247 0.02 2,646,000 Hutchison Whampoa 25,119,227 0.24 401,223 Severstal Registered Shares GDR 2,977,389 0.03 2,874,500 Link REIT 14,851,268 0.14 31,260,429 0.30 4,010,969 0.04 香港 862,500 China Mobile 4,881,000 CNOOC 430,800 Hang Seng Bank ロシア 194,000 Lukoil ADR 3,749,000 New World Development 3,561,025 0.04 2,653,000 SJM Holdings 3,480,306 0.03 3,078,726 0.03 1,878,750 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 2,933,276 0.03 69,757,729 0.68 969,767 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 5,427,056 0.05 4,562,035 0.04 516,000 Wharf Holdings 南アフリカ 820,270 AVI トルコ 757,407 Arcelik 389,788 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 693,240 Barclays Africa Group 9,026,808 0.09 425,320 Bidvest Group 9,210,030 0.09 2,034,050 Turk Telekomunikasyon 7,648,369 0.08 1,554,700 Advanced Info Service (Foreign) 496,459 Imperial Holdings 6,524,625 0.06 292,800 Bangkok Expressway (Foreign) 1,587,602 MTN Group 7,148,476 0.07 25,022,238 0.24 69,142,581 0.67 0.07 0.05 25,144,661 0.24 タイ 806,300 Foschini Group 2,347,200 Life Healthcare Group Holdings 7,612,326 5,161,034 60,298 Siam Cement - NVDR 696,802 Siam Cement (Foreign) Registered Shares ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 9,814,235 0.09 288,458 0.00 676,523 0.01 7,852,855 0.08 18,632,071 0.18 6 7 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) ノルウェー 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 1,191,183 0.01 4,975,928 0.05 1,661,000 Alcoa 15.01.28/6.750% 1,527,531 0.01 567,760 Orkla 3,204,912 0.03 2,200,000 Ally Financial 26.06.15/4.625% 1,841,297 0.02 273,840 Statoil 3,970,330 0.04 7,420,000 Ally Financial 01.12.17/6.250% 6,612,176 0.06 337,313 Telenor 5,648,884 0.05 7,195,000 Ally Financial 27.01.19/3.500% 5,862,856 0.06 17,800,054 0.17 7,308,000 Ally Financial 15.03.20/8.000% 7,095,234 0.07 15,161,000 Ally Financial 15.09.20/7.500% 14,633,595 0.14 3,470,000 Ally Financial 01.11.31/8.000% 3,612,999 0.04 1,455,300 Indo Tambangraya Megah 01.02.27/5.900% 時価 369,977 Gjensidige Forsikring インドネシア 1,344,000 Alcoa 純資産に 占める 割合(%) 1,479,489 0.01 12,173,300 Perusahaan Gas Negara Persero 4,815,540 0.05 750,000 American Axle & Manufacturing 15.11.19/7.750% 695,698 0.01 50,189,600 Telekomunikasi Indonesia Persero 9,491,840 0.09 2,128,000 American Axle & Manufacturing 15.03.21/6.250% 1,836,324 0.02 15,786,869 0.15 3,155,000 American Axle & Manufacturing 15.10.22/6.625% 2,771,450 0.03 9,090,000 American International Group 15.03.37/6.250% 8,350,694 0.08 バミューダ 1,622,000 HongKong Land Holdings 421,200 VTech Holdings 9,047,444 0.09 80,000 AmeriGas Finance 20.05.20/6.750% 68,029 0.00 4,983,661 0.05 3,803,000 AmeriGas Finance 20.05.22/7.000% 3,248,171 0.03 14,031,105 0.14 250,000 AmeriGas Partners 20.08.19/6.250% 212,633 0.00 2,250,000 Anixter 01.05.19/5.625% 1,964,328 0.02 インド 1,601,818 Coal India 8,002,261 0.08 2,800,000 Aramark Services 15.03.20/5.750% 2,394,583 0.02 8,002,261 0.08 1,000,000 Arch Coal 15.06.21/7.250% 255,823 0.00 3,700,000 Atwood Oceanics 01.02.20/6.500% 2,776,198 0.03 2,000,000 B&G Foods 01.06.21/4.625% 1,619,990 0.02 200,000 Ball 15.09.20/6.750% 171,661 0.00 570,000 Ball 15.05.21/5.750% 492,018 0.01 ポーランド 64,710 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 7,274,370 0.07 7,274,370 0.07 メキシコ 3,829,610 Kimberly-Clark de Mexico - A Shares 6,774,549 0.07 762,000 Ball 15.03.22/5.000% 653,139 0.01 6,774,549 0.07 1,125,000 Ball 15.11.23/4.000% 897,154 0.01 1,710,000 Berry Plastics 15.05.22/5.500% 1,431,655 0.01 1,838,000 Briggs & Stratton 15.12.20/6.875% 1,636,728 0.02 500,000 Cablevision Systems 15.09.17/8.625% 459,767 0.00 53,000 Cablevision Systems 15.04.18/7.750% 48,264 0.00 7,773,549 0.08 カタール 158,661 Industries Qatar 6,049,276 0.06 6,049,276 0.06 ルクセンブルク 127,345 SES 3,780,555 0.04 8,334,000 Cablevision Systems 15.04.20/8.000% 117,295 ArcelorMittal Preference Shares 1,702,640 0.01 1,161,000 Calpine 15.01.23/5.375% 968,649 0.01 5,483,195 0.05 1,775,000 Case New Holland 01.12.17/7.875% 1,616,813 0.02 15.03.23/5.000% 574,146 0.01 15.11.22/4.625% 1,420,890 0.01 340,000 Centene 15.05.22/4.750% 281,392 0.00 11,225,000 CenturyLink 15.03.22/5.800% 9,645,711 0.09 685,000 CBRE Services ポルトガル 1,567,541 EDP - Energias de Portugal 5,047,482 0.05 5,047,482 0.05 アラブ首長国連邦 1,291,690 First Gulf Bank 4,907,647 0.05 7,250,000 Chesapeake Energy 15.08.20/6.625% 6,433,844 0.06 4,907,647 0.05 788,000 Chesapeake Energy 15.02.21/6.125% 687,857 0.01 1,140,000 Chesapeake Energy 15.06.21/5.375% 942,612 0.01 ハンガリー 398,823 OTP Bank 4,782,312 0.05 3,436,000 Chesapeake Energy 15.04.22/4.875% 2,786,585 0.03 4,782,312 0.05 3,865,000 Chesapeake Energy 15.03.23/5.750% 3,326,078 0.03 1,735,000 CHS/Community Health Systems 01.08.21/5.125% 1,498,514 0.01 マレーシア 396,800 Lafarge Malaysia 915,601 0.01 4,120,000 CHS/Community Health Systems 01.02.22/6.875% 3,613,140 0.04 915,601 0.01 1,380,000 Cimarex Energy 01.05.22/5.875% 1,191,139 0.01 912,000 Cimarex Energy 01.06.24/4.375% 722,920 0.01 405,000 Cincinnati Bell 15.03.18/8.750% 343,309 0.00 1,516,000 Cincinnati Bell 15.10.20/8.375% 1,322,483 0.01 1,148,000 CIT Group 15.08.17/4.250% 966,554 0.01 2,350,000 CIT Group 15.03.18/5.250% 2,022,421 0.02 5,128,000 CIT Group 15.05.20/5.375% 4,484,638 0.04 6,695,000 CIT Group 15.08.22/5.000% 5,652,255 0.05 2,202,352 Citigroup 03.01.17/10.000% 1,215,478 0.01 1,378,493 Citigroup 03.01.17/10.000% 765,064 0.01 800,000 Citigroup 03.01.17/10.000% 458,176 0.00 1,400,000 Citigroup 31.01.22/16.390% 918,835 0.01 675,000 Cloud Peak Energy Resources 15.03.24/6.375% 520,382 0.01 200,000 CNH Industrial Capital 01.11.15/3.875% 166,538 0.00 224,000 CNH Industrial Capital 15.04.18/3.625% 183,884 0.00 01.02.21/7.875% 2,088,398 0.02 215,000 Commercial Metals 15.07.17/6.500% 188,870 0.00 925,000 Commercial Metals 15.08.18/7.350% 834,106 0.01 2,175,000 Commercial Metals 15.05.23/4.875% 1,732,615 0.02 1,825,000 Community Health Systems 15.07.20/7.125% 1,603,197 0.02 1,900,000 Comstock Resources 01.04.19/7.750% 1,129,338 0.01 1,788,000 Comstock Resources 15.06.20/9.500% 1,009,870 0.01 サウジアラビア 122,070 Yanbu National Petrochemicals - Warrants 03.08.16 1,293,360 1,293,360 株式・ワラント合計 1,743,000 Celanese US Holdings 0.01 0.01 4,976,017,513 48.40 債券 アメリカ 2,250,000 Access Midstream Partners 15.04.21/5.875% 1,951,314 0.02 5,973,000 Access Midstream Partners 15.05.23/4.875% 5,039,283 0.05 480,000 ADT 15.04.19/4.125% 394,459 0.00 2,682,000 ADT 15.07.22/3.500% 1,902,760 0.02 7,222,000 ADT 15.06.23/4.125% 5,388,200 0.05 1,588,000 Advanced Micro Devices 01.08.20/7.750% 1,220,988 0.01 2,350,000 AES 01.06.20/8.000% 2,212,815 0.02 655,000 AES 15.05.23/4.875% 541,418 0.01 1,604,000 AES 15.03.24/5.500% 1,340,119 0.01 1,688,000 Alcatel-Lucent USA 15.03.29/6.450% 1,333,249 0.01 1,125,000 Alcoa 23.02.19/5.720% 1,012,464 0.01 1,469,000 Alcoa 15.08.20/6.150% 1,353,830 0.01 1,494,000 Alcoa 15.04.21/5.400% 1,328,815 0.01 2,142,000 Alcoa 23.02.22/5.870% 1,945,569 0.02 3,585,000 Alcoa 01.10.24/5.125% 3,130,095 0.03 3,196,000 Coeur Mining ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 525,000 Concho Resources 15.01.21/7.000% 455,605 0.00 729,793 0.01 2,310,000 Concho Resources 15.01.22/6.500% 2,000,101 0.02 1,470,000 Kennedy-Wilson 01.04.24/5.875% 1,210,607 0.01 1,550,000 Concho Resources 01.10.22/5.500% 1,289,711 0.01 2,095,000 Key Energy Services 01.03.21/6.750% 1,070,984 0.01 210,000 Concho Resources 01.04.23/5.500% 176,899 0.00 01.06.18/7.250% 653,158 0.01 400,000 Constellation Brands 15.05.17/7.250% 365,543 0.00 1,000,000 L Brands 01.05.20/7.000% 938,465 0.01 367,000 Constellation Brands 01.05.21/3.750% 300,990 0.00 7,936,000 L Brands 01.04.21/6.625% 7,358,244 0.07 1,465,000 Constellation Brands 01.05.22/6.000% 1,335,165 0.01 1,000,000 L Brands 15.10.23/5.625% 892,799 0.01 683,000 Constellation Brands 01.05.23/4.250% 562,212 0.01 520,000 Lennar 01.06.17/12.250% 515,792 0.01 1,600,000 Constellation Brands 15.11.24/4.750% 1,338,215 0.01 499,000 Lennar 01.06.18/6.950% 450,045 0.00 9,700,000 Corrections Corp. of America 01.04.20/4.125% 7,818,001 0.08 1,400,000 Lennar 15.06.19/4.500% 1,168,098 0.01 01.12.20/7.250% 779,499 0.01 762,000 Lennar 15.11.19/4.500% 625,152 0.01 1,320,000 Crown Castle International 15.04.22/4.875% 1,093,774 0.01 4,885,000 Level 3 Financing 15.01.21/6.125% 4,209,089 0.04 2,997,000 Dana Holding 15.02.21/6.750% 2,634,598 0.03 905,000 Louisiana-Pacific 01.06.20/7.500% 789,108 0.01 3,600,000 Dana Holding 15.09.21/5.375% 3,057,363 0.03 3,700,000 Manitowoc 01.11.20/8.500% 3,302,684 0.03 3,320,000 DaVita HealthCare Partners 01.11.20/6.625% 2,873,797 0.03 2,777,000 MarkWest Energy Partner 01.12.24/4.875% 2,232,481 0.02 1,275,000 DaVita HealthCare Partners 15.08.22/5.750% 1,113,492 0.01 128,000 MarkWest Energy Partners 01.11.20/6.750% 110,186 0.00 1,515,000 DaVita HealthCare Partners 15.07.24/5.125% 1,282,131 0.01 1,565,000 MarkWest Energy Partners 15.06.22/6.250% 1,338,840 0.01 3,000,000 Denbury Resources 01.05.22/5.500% 2,264,502 0.02 146,000 MarkWest Energy Partners 15.07.23/4.500% 116,582 0.00 6,135,000 Denbury Resources 15.07.23/4.625% 4,395,635 0.04 12,000 Masco 15.03.20/7.125% 11,507 0.00 15.04.16/6.500% 39,330 0.00 92,000 Masco 15.03.22/5.950% 84,448 0.00 01.06.23/5.875% 859,083 0.01 15.03.23/4.875% 1,983,078 0.02 30,000 El Paso Pipeline Partners Operating 01.04.20/6.500% 28,055 0.00 15.04.20/7.150% 579,973 0.01 01.06.36/7.995% 16,504,624 0.16 15.12.36/6.400% 12,476,918 0.12 1,438,000 EXCO Resources 15.09.18/7.500% 910,659 0.01 910,000 MGM Resorts International 15.01.17/7.625% 805,281 0.01 2,351,000 EXCO Resources 15.04.22/8.500% 1,434,470 0.01 4,500,000 MGM Resorts International 31.03.20/5.250% 3,713,731 0.04 300,000 Ford Motor Credit 15.08.17/6.625% 276,411 0.00 19,261,000 MGM Resorts International 15.03.22/7.750% 17,661,039 0.17 1,500,000 Ford Motor Credit 15.05.18/5.000% 1,344,256 0.01 4,600,000 MGM Resorts International 15.03.23/6.000% 3,822,732 0.04 90,000 Freescale Semiconductor 01.02.20/8.050% 78,475 0.00 164,000 MPT Operating Partnership 15.02.22/6.375% 145,365 0.00 15.09.18/6.500% 546,664 0.01 245,000 Murphy Oil USA 15.08.23/6.000% 212,111 0.00 2,376,000 Nationstar Mortgage 01.06.22/6.500% 1,765,519 0.02 535,000 Frontier Communications 15.04.20/8.500% 495,572 0.01 385,000 New Albertsons 01.06.28/6.625% 255,543 0.00 722,000 Gannett 15.07.20/5.125% 608,191 0.01 753,000 New Albertsons 01.05.30/8.700% 608,455 0.01 1,935,000 Gannett 15.10.23/6.375% 1,699,174 0.02 765,000 New Albertsons 01.05.31/8.000% 572,947 0.01 1,281,000 General Motors 01.04.25/4.000% 1,060,645 0.01 2,200,000 Newfield Exploration 01.02.20/6.875% 1,827,574 0.02 857,000 Genesis Energy 15.06.24/5.625% 639,494 0.01 3,010,000 Newfield Exploration 30.01.22/5.750% 2,496,569 0.02 15.06.17/7.875% 1,145,687 0.01 1,390,000 Newfield Exploration 01.07.24/5.625% 1,141,698 0.01 671,000 Graphic Packaging International 15.04.21/4.750% 560,057 0.01 2,080,000 NRG Energy 15.01.18/7.625% 1,887,017 0.02 900,000 Hanesbrands 15.12.20/6.375% 789,416 0.01 3,750,000 NRG Energy 15.07.22/6.250% 3,177,023 0.03 1,335,000 HCA 01.10.18/8.000% 1,264,095 0.01 2,000,000 Olin 15.08.22/5.500% 1,686,892 0.02 1,667,000 HCA 15.03.19/3.750% 1,378,913 0.01 845,000 Omnicare 01.12.22/4.750% 710,664 0.01 16,039,000 HCA 15.02.20/6.500% 14,793,105 0.14 560,000 Omnicare 01.12.24/5.000% 475,590 0.01 37,075,000 HCA 15.02.22/7.500% 35,039,989 0.34 115,000 Peabody Energy 15.11.18/6.000% 86,924 0.00 2,034,000 HCA 15.03.22/5.875% 1,841,025 0.02 4,319,000 Peabody Energy 15.11.21/6.250% 3,057,035 0.03 1,456,000 HCA 01.05.23/4.750% 1,217,643 0.01 2,200,000 Pioneer Energy Services 15.03.22/6.125% 1,396,756 0.01 1,127,000 HCA 01.05.23/5.875% 980,114 0.01 50,000 Pioneer Natural Resources 15.03.17/6.650% 45,174 0.00 1,929,000 HCA 15.03.24/5.000% 1,634,746 0.02 35,000 Pioneer Natural Resources 15.01.20/7.500% 33,826 0.00 2,220,000 HCA Holdings 15.02.21/6.250% 1,959,937 0.02 2,165,000 PolyOne 15.09.20/7.375% 1,905,606 0.02 8,646,000 HCA Holdings 15.05.21/7.750% 7,647,883 0.07 6,955,000 PPL Capital Funding 30.03.67/6.700%** 5,767,705 0.06 2,653,000 HealthSouth 15.09.22/7.750% 2,329,668 0.02 15.12.22/4.500% 267,021 0.00 3,935,000 Hecla Mining 01.05.21/6.875% 2,867,063 0.03 1,950,000 QEP Resources 01.03.21/6.875% 1,645,596 0.02 12.08.20/5.200% 465,701 0.00 3,825,000 QEP Resources 01.10.22/5.375% 2,920,796 0.03 4,300,000 iHeartCommunications 01.03.21/9.000% 3,481,791 0.03 270,000 Qwest 15.09.25/7.250% 256,029 0.00 7,561,000 International Lease Finance 01.04.19/5.875% 6,715,756 0.07 621,000 Qwest Capital Funding 15.07.28/6.875% 517,154 0.01 11,834,000 International Lease Finance 15.05.19/6.250% 10,642,365 0.10 1,982,000 Qwest Capital Funding 15.02.31/7.750% 1,660,758 0.02 2,541,000 International Lease Finance 15.12.20/8.250% 2,524,082 0.02 3,211,000 Regal Entertainment Group 15.03.22/5.750% 2,536,915 0.03 8,498,000 International Lease Finance 15.04.21/4.625% 7,118,418 0.07 2,725,000 Regal Entertainment Group 15.06.23/5.750% 2,112,037 0.02 4,905,000 International Lease Finance 15.01.22/8.625% 4,996,180 0.05 200,000 Regency Energy Partners 01.09.20/5.750% 166,378 0.00 890,000 Covanta Holding 45,000 DR Horton 1,091,000 Dynegy 17,855,000 Embarq 600,000 Fresenius Medical Care US Finance 144A 1,400,000 GenOn Energy 527,000 Hospira 835,000 K Hovnanian Enterprises 15.10.15/11.875% 純資産に 占める 割合(%) 700,000 Kinder Morgan 2,550,000 MasTec 650,000 Meritage Homes 13,470,000 MetLife 326,000 PVH 94,000 Iron Mountain 01.10.19/7.750% 83,319 0.00 1,043,000 Regency Energy Partners 01.03.22/5.875% 851,928 0.01 76,000 Iron Mountain 15.08.21/8.375% 65,641 0.00 732,000 Regency Energy Partners 01.10.22/5.000% 574,580 0.01 3,029,000 Iron Mountain 15.08.24/5.750% 2,516,724 0.02 10,710,000 Reliance Holdings USA 14.02.22/5.400% 9,662,852 0.09 1,275,000 Jarden 01.05.17/7.500% 1,161,662 0.01 1,461,000 Reliance Holdings USA 19.10.40/6.250% 1,391,437 0.01 3,700,000 Jarden 15.11.22/6.125% 3,236,375 0.03 425,000 Resolute Forest Products 15.05.23/5.875% 333,031 0.00 3,555,000 JBS USA 144A 01.06.21/7.250% 3,027,045 0.03 8,470,000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/9.000% 7,279,196 0.07 15.02.18/5.750% 289,793 0.00 2,835,000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/7.875% 2,471,956 0.02 400,000 JC Penney ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 8 9 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 24,870,000 Reynolds Group Issuer 15.08.19/9.875% 21,813,362 0.21 14,859,000 Reynolds Group Issuer 15.10.20/5.750% 12,584,470 0.12 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 1,000,000 United States Steel 15.03.22/7.500% 172,000 Vanguard Natural Resources 01.04.20/7.875% 870,095 0.01 124,167 0.00 15,557,874 0.15 406,214 0.00 1,806,000 Rite Aid 15.03.20/9.250% 1,644,745 0.02 6,300,000 Rite Aid 15.08.20/8.000% 5,566,920 0.05 2,500,000 Rockwood Specialties Group 15.10.20/4.625% 2,132,331 0.02 2,275,000 Whiting Petroleum 15.03.19/5.000% 1,779,965 0.02 672,000 Rose Rock Midstream 15.07.22/5.625% 518,070 0.01 7,100,000 Whiting Petroleum 15.03.21/5.750% 5,400,475 0.05 2,000,000 Sally Holdings 01.06.22/5.750% 1,753,985 0.02 2,683,000 WPX Energy 15.09.24/5.250% 2,085,015 0.02 4,154,000 Sally Holdings 01.11.23/5.500% 3,596,359 0.03 724,340,880 7.04 5,737,000 SandRidge Energy 15.03.21/7.500% 3,116,535 0.03 1,785,000 Service Corp. International 01.10.18/7.625% 1,648,389 0.02 21.11.22/7.625% 3,301,571 0.03 2,205,000 Service Corp. International 15.11.21/8.000% 2,113,532 0.02 01.05.18/4.000% 587,994 0.01 2,200,000 Service Corp. International 01.04.27/7.500% 2,008,127 0.02 7,855,000 HSBC Holdings 31.12.49/5.625%** 6,510,989 0.06 2,220,000 Service International 15.05.24/5.375% 1,876,221 0.02 26,610,000 HSBC Holdings 31.12.49/6.375%** 22,295,456 0.22 15.12.21/7.125% 417,728 0.00 3,300,000 Ineos Finance 144A 15.02.19/8.375% 2,908,019 0.03 750,000 Seventy Seven Energy 15.07.22/6.500% 367,947 0.00 4,766,000 Jaguar Land Rover Automotive 144A 3,959,190 0.04 2,040,000 Seventy Seven Operating 15.11.19/6.625% 1,305,973 0.01 21,990,000 Lloyds Banking Group 31.12.49/7.500%** 18,428,622 0.18 6,084,000 Spectrum Brands 15.03.20/6.750% 5,263,108 0.05 9,485,000 Nationwide Building Society 31.12.49/6.875%** 11,935,190 0.12 15.03.22/5.250% 371,800 0.00 1,090,000 New Look Bondco I 144A 14.05.18/8.750% 1,473,217 0.01 14,903,000 Sprint 15.09.21/7.250% 12,195,833 0.12 428,103 0.00 31,185,000 Sprint 15.09.23/7.875% 25,540,994 0.25 9,356,000 RBS Group 15.12.22/6.125% 8,365,829 0.08 4,162,000 Sprint 15.06.24/7.125% 3,219,878 0.03 3,450,000 RBS Group 10.06.23/6.100% 3,082,502 0.03 2,000,000 Sprint Capital 15.11.28/6.875% 1,471,146 0.02 710,000 RBS Group 19.12.23/6.000% 631,905 0.01 17,994,000 Sprint Capital 15.03.32/8.750% 14,540,332 0.14 1,305,000 Royal Bank of Scotland Group 28.05.24/5.125% 1,094,543 0.01 280,000 Sprint Communications 01.12.16/6.000% 241,451 0.00 6,370,000 Vedanta Resources 07.06.16/6.750% 5,436,673 0.05 2,360,000 Sprint Communications 15.08.20/7.000% 1,962,697 0.02 4,640,000 Vedanta Resources 31.05.23/7.125% 3,500,631 0.03 1,070,000 Sprint Communications 15.11.21/11.500% 1,043,259 0.01 6,915,000 Virgin Media Secured Finance 144A 5,915,447 0.06 2,714,000 Sprint Communications 15.11.22/6.000% 2,069,956 0.02 99,855,881 0.97 89,000 Standard Pacific 15.09.16/10.750% 83,474 0.00 インドネシア 15.11.24/5.875% 563,485 0.01 13,705,000 Indonesia (Republic of) 04.03.19/11.625% 15,008,705 0.15 15.11.22/7.500% 1,913,805 0.02 10,720,000 Indonesia (Republic of) 15.01.24/5.875% 10,021,147 0.10 600,000 Suburban Propane Partners 01.06.24/5.500% 477,473 0.01 7,060,000 Indonesia (Republic of) 15.01.44/6.750% 7,218,046 0.07 540,000 Summit Midstream Holdings 15.08.22/5.500% 425,211 0.00 7,400,000 Pertamina Persero 23.05.21/5.250% 6,322,927 0.06 525,000 SESI 441,000 Spirit AeroSystems 680,000 Standard Pacific 2,587,000 Stone Energy 19,527,000 Wachovia Capital Trust III 31.12.49/5.570%** 時価 純資産に 占める 割合(%) 476,000 WhiteWave Foods 01.10.22/5.375% イギリス 3,645,000 Barclays Bank 815,000 CEVA Group144A 455,000 RBS 15.12.18/4.125% 16.03.22/9.500%** 15.04.21/5.375% 1,725,000 SUPERVALU 15.11.22/7.750% 1,402,824 0.01 9,140,000 Pertamina Persero 20.05.43/5.625% 7,115,395 0.07 154,000 Swift Energy 01.06.17/7.125% 76,236 0.00 6,910,000 Pertamina Persero PT 03.05.42/6.000% 5,611,110 0.05 729,000 Swift Energy 15.01.20/8.875% 345,623 0.00 10,930,000 Pertamina Persero PT 30.05.44/6.450% 9,423,443 0.09 1,417,000 Swift Energy 01.03.22/7.875% 610,469 0.01 60,720,773 0.59 160,000 Teleflex 01.06.19/6.875% 138,191 0.00 フランス 120,000 Tenet Healthcare 01.11.18/6.250% 108,566 0.00 31.12.49/6.500%** 6,574,963 0.06 9,850,000 Tenet Healthcare 01.06.20/4.750% 8,288,738 0.08 22,430,000 Credit Agricole144A 31.12.49/6.625%** 17,992,955 0.17 6,644,000 Tenet Healthcare 01.08.20/8.000% 5,845,554 0.06 12,290,000 Electricite de France 144A 31.12.49/5.250%** 10,414,291 0.10 1,168,000 Tenneco 15.12.24/5.375% 986,864 0.01 6,490,000 Electricite de France 144A 31.12.49/5.625%** 5,633,967 0.06 1,982,000 Terex 01.04.20/6.500% 1,712,288 0.02 432,000 Numericable Group 144A 15.05.19/4.875% 352,044 0.00 8,470,000 Terex 15.05.21/6.000% 7,170,668 0.07 13,407,000 Numericable Group 144A 15.05.22/6.000% 11,178,857 0.11 161,000 Tesoro 01.10.22/5.375% 135,415 0.00 6,166,000 Numericable Group 144A 15.05.24/6.250% 5,128,547 0.05 480,000 Tesoro 01.04.24/5.125% 395,377 0.00 2,000,000 Orange 2,657,204 0.03 503,000 T-Mobile 01.09.18/5.250% 431,937 0.01 59,932,828 0.58 3,282,000 T-Mobile 01.04.23/6.625% 2,786,565 0.03 2,514,000 T-Mobile U 4,458,000 Hungary (Government of) 29.03.21/6.375% 4,207,920 0.04 7,660,000 Hungary (Government of) 22.11.23/5.750% 7,018,051 0.07 18,090,000 Hungary (Government of) 25.03.24/5.375% 16,197,711 0.16 1,470,280,000 Hungary (Government of) 22.10.28/6.750% 6,067,572 0.06 17,270,000 Hungary (Government of) 29.03.41/7.625% 18,969,433 0.18 4,670,000 Magyar Fejlesztesi Bank 21.10.20/6.250% 4,264,786 0.04 56,725,473 0.55 01.04.21/6.250% 2,122,103 0.02 342,000 T-Mobile USA 28.04.19/6.464% 293,826 0.00 1,451,000 T-Mobile USA 15.11.20/6.625% 1,234,596 0.01 5,600,000 T-Mobile USA 28.04.21/6.633% 4,760,492 0.05 1,377,000 T-Mobile USA 15.01.22/6.125% 1,161,272 0.01 18,298,000 T-Mobile USA 28.04.22/6.731% 15,579,424 0.15 984,000 T-Mobile USA 01.03.23/6.000% 826,446 0.01 2,135,000 T-Mobile USA 28.04.23/6.836% 1,820,782 0.02 1,238,000 T-Mobile USA 15.01.24/6.500% 1,051,429 0.01 984,000 T-Mobile USA 01.03.25/6.375% 826,158 0.01 255,000 Toll Brothers Finance 01.11.19/6.750% 235,331 0.00 2,427,000 TransDigm 15.07.22/6.000% 2,006,141 0.02 923,000 TransDigm 15.07.24/6.500% 768,653 0.01 15.05.21/6.625% 4,133,376 0.04 5,570,000 Unit 775,000 United Rentals North America 15.09.20/8.375% 686,724 0.01 2,735,000 United Rentals North America 15.06.23/6.125% 2,381,142 0.02 2,585,000 United Rentals North America 15.11.24/5.750% 2,207,463 0.02 6,445,000 Credit Agricole 31.12.49/5.875%** ハンガリー トルコ 24,400,000 Turkey (Republic of) 27.03.19/10.400% 9,491,519 0.09 13,070,000 Turkey (Republic of) 26.09.22/6.250% 12,331,586 0.12 12,040,000 Turkey (Republic of) 05.02.25/7.375% 12,407,958 0.12 15,960,000 Turkey (Republic of) 14.01.41/6.000% 14,990,012 0.15 49,221,075 0.48 ルクセンブルク 9,237,000 Altice 144A 15.05.22/7.750% 7,649,518 0.07 1,986,000 Altice Financing 144A 15.01.22/6.500% 1,588,771 0.02 200,000 Altice Finco 144A 15.01.24/8.125% 162,372 0.00 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 3,025,000 ArcelorMittal 償還日 01.06.19/10.350% 時価 純資産に 占める 割合(%) 3,008,576 0.03 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 5,600,000 Russia (Republic of) 16.09.43/5.875% 16,153,000 ArcelorMittal 25.02.22/6.750% 14,174,381 0.14 2,795,000 ArcelorMittal 15.10.39/7.500% 2,377,194 0.02 ルーマニア 1,000,000 ArcelorMittal 時価 純資産に 占める 割合(%) 3,978,909 0.04 28,292,214 0.28 01.03.41/7.250% 839,130 0.01 16,124,000 Romania (Republic of) 07.02.22/6.750% 15,978,623 0.16 112,000 Mallinckrodt International Finance 15.04.18/3.500% 90,229 0.00 8,730,000 Romania (Republic of) 22.01.44/6.125% 8,744,037 0.09 2,220,000 Mallinckrodt International Finance 15.04.23/4.750% 1,761,818 0.02 500,000 Romania (Republic of) 144A 07.02.22/6.750% 496,160 0.00 952,000 MOL Group Finance 26.09.19/6.250% 839,901 0.01 25,218,820 0.25 01.02.19/8.750% 4,153,758 0.04 3,450,000 South Africa (Republic of) 30.05.22/5.875% 3,202,645 0.03 5,670,000 Wind Acquisition Finance 144A 15.07.20/4.750% 4,436,991 0.04 4,550,000 South Africa (Republic of) 17.01.24/4.665% 3,896,881 0.04 1,206,000 Wind Acquisition Finance 144A 23.04.21/7.375% 940,191 0.01 16,525,000 South Africa (Republic of) 16.09.25/5.875% 15,385,374 0.15 42,022,830 0.41 22,484,900 0.22 4,945,000 Trinseo Materials Operating/Trinseo Materials Finance イタリア 9,400,000 Enel 144A 20,600,000 Italy (Republic of) 南アフリカ ドミニカ共和国 24.09.73/8.750%** 01.09.28/4.750% 9,031,731 0.09 10,256,969 Dominican Republic 23.01.18/9.040% 9,051,734 0.09 26,095,400 0.25 8,250,000 Dominican Republic 06.05.21/7.500% 7,482,623 0.07 35,127,131 0.34 2,370,000 Dominican Republic 18.04.24/5.875% 2,001,225 0.02 2,630,000 Dominican Republic 30.04.44/7.450% 2,369,170 0.02 1,758,316 Dominican Republic 144A 23.01.18/9.040% 1,544,023 0.02 22,448,775 0.22 オランダ 4,200,000 Bharti Airtel International Netherlands 11.03.23/5.125% 3,705,981 0.04 4,800,000 Bluewater Holding 10.12.19/10.000% 3,581,765 0.03 2,053,000 Constellium 144A 15.05.24/5.750% 1,481,168 0.01 スペイン 5,000,000 Exmar Netherlands 07.07.17/6.150%** 553,713 0.01 17,800,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 31.12.49/7.000%** 18,216,965 0.18 1,036,000 InterGen 144A 30.06.23/7.000% 815,775 0.01 2,000,000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 31.12.49/9.000%** 1,771,696 0.01 7,370,000 Kazakhstan Temir Zholy Finance 10.07.42/6.950% 5,933,415 0.06 19,988,661 0.19 200,000 LyondellBasell Industries 15.04.19/5.000% 178,935 0.00 スイス 625,000 LyondellBasell Industries 15.11.21/6.000% 595,304 0.01 12,730,000 Credit Suisse Group 144A 31.12.49/7.500%** 10,898,031 0.10 200,000 LyondellBasell Industries 15.04.24/5.750% 187,773 0.00 11,425,000 Credit Suisse Group 144A 31.12.49/6.250%** 9,095,132 0.09 5,976,743 0.06 19,993,163 0.19 10,685,855 0.10 33,696,427 0.33 6,270,000 Majapahit Holding 20.01.20/7.750% 7,900,000 Telefonica Europe 31.12.49/6.750%** ブラジル 5,755,000 Banco Daycoval 19.03.19/5.750% 4,745,321 0.05 4,410,000 Brazil (Republic of) 07.01.25/4.250% 3,677,091 0.03 3,730,000 Brazil (Republic of) 20.01.37/7.125% 3,876,671 0.04 9,265,000 Brazil (Republic of) 17.08.40/11.000% 8,150,352 0.08 9,174,000 Brazil (Republic of) 27.01.45/5.000% 7,441,522 0.07 5,680,000 Votorantim Cimentos 05.04.41/7.250% 4,869,431 0.05 32,760,388 0.32 モロッコ 2,420,000 Morocco (Government of) 11.12.22/4.250% 2,030,824 0.02 16,890,000 OCP 25.04.24/5.625% 14,653,501 0.14 16,609,000 OCP 25.04.44/6.875% 14,775,082 0.15 31,459,407 0.31 09.04.19/4.970% 7,737,113 0.08 06.02.24/6.875% 2,349,335 0.02 6,350,000 Country Garden Holdings 10.01.23/7.500% 5,005,846 0.05 8,351,902 0.08 4,200,000 Kaisa Group Holdings 19.03.18/8.875% 2,285,601 0.02 4,326,075 Odebrecht Offshore Drilling Finance 01.10.22/6.750% 3,258,744 0.03 2,296,000 Wynn Macau 1444A 15.10.21/5.250% 1,794,709 0.02 30,783,250 0.30 ケイマン諸島 10,270,000 Alpha Star Holding 2,700,000 Comcel Trust 10,290,000 Emirates NBD Tier1 2,590,000 Ecopetrol 18.09.23/5.875% 2,274,731 0.02 15,599,000 Ecopetrol 18.09.43/7.375% 13,873,581 0.14 4,150,000 Ecopetrol 28.05.45/5.875% 3,196,223 0.03 19,344,535 0.19 5,810,000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6.750% 5,284,407 0.05 3,940,000 Croatia (Republic of) 26.01.24/6.000% 3,508,286 0.03 11,402,000 Hrvatska Elektroprivreda 09.11.17/6.000% 9,800,300 0.10 18,592,993 0.18 30.01.21/5.750% 2,211,580 0.02 8,130,000 GTL Trade Finance 16.04.44/7.250% 6,451,224 0.06 6,966,786 0.07 クロアチア 英ヴァージン諸島 2,640,000 Gerdau Trade 8,480,000 Star Energy Geothermal Wayang Windu 27.03.20/6.125% 3,000,000 Studio City Finance 144A 01.12.20/8.500% 31.12.49/5.750%** カザフスタン 8,120,000 KazMunayGas National コロンビア 23.01.15/11.750% 6,740,054 0.07 12,730,000 KazMunayGas National 09.04.21/6.375% 10,649,112 0.10 7,450,000 KazMunayGas National 30.04.23/4.400% 5,488,894 0.05 4,220,000 KazMunayGas National 30.04.43/5.750% 2,933,325 0.03 4,450,000 KazMunayGas National 07.11.44/6.000% 3,136,604 0.03 28,947,989 0.28 ロシア 2,400,000 Russia (Republic of) 16.01.19/3.500% 1,794,474 0.02 16,000,000 Russia (Republic of) 16.09.23/4.875% 11,751,619 0.11 5,900,000 Russia (Republic of) 24.06.28/12.750% 7,041,827 0.07 4,323,000 Russia (Republic of) 31.03.30/7.500%** 3,725,385 0.04 2,609,642 0.03 18,239,232 0.18 5,940,000 Slovenia (Republic of) 10.05.23/5.850% 5,592,997 0.06 13,780,000 Slovenia (Republic of) 18.02.24/5.250% 12,526,369 0.12 18,119,366 0.18 11,221,071 0.11 6,657,628 0.06 17,878,699 0.17 スロベニア フィリピン 8,439,000 Philippines (Republic of) 16.03.25/10.625% 6,780,000 Philippines (Republic of) 30.03.26/5.500% メキシコ 3,310,000 Cemex 10.12.19/6.500% 2,790,606 0.03 3,420,000 Cemex 144A 15.01.21/7.250% 2,989,092 0.03 1,004,000 Empresas ICA 29.05.24/8.875% 758,905 0.01 860,000 Mexico (United Mexican States) 29.05.31/7.750% 5,474,368 0.05 4,337,996 0.04 16,350,967 0.16 5,222,000 Tenedora Nemak 28.02.23/5.500% コスタリカ 620,000 Banco de Costa Rica 12.08.18/5.250% 514,898 0.01 4,470,000 Costa Rica (Government of) 04.04.44/7.000% 3,613,970 0.03 9,755,000 Costa Rica (Republic of) 01.08.20/9.995% 10,229,596 0.10 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 10 11 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 2,000,000 Instituto Costarricense de Electricidad 10.11.21/6.950% 時価 純資産に 占める 割合(%) 1,725,761 0.02 16,084,225 0.16 スリランカ 750,000 National Savings Bank 10.09.19/5.150% 616,701 0.01 6,030,000 Sri Lanka (Republic of) 04.10.20/6.250% 5,204,760 0.05 10,232,561 0.10 16,054,022 0.16 12,190,000 Sri Lanka (Republic of) 25.07.22/5.875% ベネズエラ 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) パナマ 2,250,000 Panama (Republic of) 26.01.36/6.700% 2,377,341 0.02 2,600,000 Panama (Republic of) 29.04.53/4.300% 2,004,436 0.02 4,381,777 0.04 ホンジュラス 4,710,000 Honduras (Republic of) 16.12.20/8.750% 4,320,442 0.04 4,320,442 0.04 カナダ 10,250,000 Petroleos de Venezuela 12.04.27/5.375% 3,071,932 0.03 500,000 First Quantum Minerals 144A 15.10.19/7.250% 381,346 0.00 6,710,000 Venezuela (Republic of) 07.05.23/9.000% 2,543,754 0.02 1,351,000 First Quantum Minerals 144A 15.05.22/7.250% 1,019,257 0.01 14,800,000 Venezuela (Republic of) 21.04.25/7.650% 5,277,826 0.05 4,015,000 Pacific Rubiales Energy 26.01.19/5.375% 2,880,792 0.03 6,940,000 Venezuela (Republic of) 07.05.28/9.250% 2,560,706 0.03 4,281,395 0.04 6,600,000 Venezuela (Republic of) 31.03.38/7.000% 2,248,868 0.02 15,703,086 0.15 ジャマイカ 4,460,000 Jamaica (Government of) 24.06.19/8.000% ポルトガル 12,500,000 Portugal Obrigacoes do Tesour 15.02.24/5.650% 15,477,000 0.15 15,477,000 0.15 31.12.49/5.625%** 15,392,032 0.15 15,392,032 0.15 セルビア 16,060,000 Serbia (Republic of) 28.09.21/7.250% 14,878,552 0.14 14,878,552 0.14 14,824,523 0.14 14,824,523 0.14 12,327,477 0.12 12,327,477 0.12 イラク 21,370,000 Iraq (Republic of) 4,815,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 13.03.23/4.750% 韓国 14,440,000 Woori Bank 30.04.24/4.750% パキスタン 0.04 3,829,220 0.04 3,829,220 0.04 日本 3,575,000 SoftBank 144A 15.04.20/4.500% 2,936,646 0.03 1,000,000 Ymobile 144A 01.04.18/8.250% 863,697 0.01 3,800,343 0.04 ガーナ 4,320,000 Ghana (Republic of) 04.10.17/8.500% 15.01.28/5.800% 0.04 アゼルバイジャン ベルギー 15,635,000 KBC Groep 3,934,829 3,934,829 3,595,690 0.04 3,595,690 0.04 4,360,000 Ecuador (Republic of) 20.06.24/7.950% 3,119,291 0.03 592,000 Ecuador (Republic of) 144A 20.06.24/7.950% 424,667 0.00 3,543,958 0.03 エクアドル フィンランド 300,000 Pakistan (Government of) 01.06.17/6.875% 252,225 0.00 1,671,000 Nokia 15.05.19/5.375% 1,483,731 0.02 4,510,000 Pakistan (Government of) 03.12.19/6.750% 3,675,222 0.04 1,283,000 Nokia 15.05.39/6.625% 1,177,842 0.01 8,790,000 Pakistan (Government of) 15.04.24/8.250% 7,483,180 0.07 2,661,573 0.03 11,410,627 0.11 4,137,901 0.04 06.04.15/12.500% 424,514 0.00 1,009,000 Provincia de Buenos Aires 05.10.15/11.750% 821,474 0.01 3,013,000 Provincia de Buenos Aires 26.01.21/10.875% 2,282,289 0.02 1,768,000 Provincia de Buenos Aires 18.04.28/9.625% 1,271,498 0.01 761,364 0.01 9,699,040 0.09 アルゼンチン 5,050,000 Argentina (Republic of) 03.10.15/7.000% 506,000 City of Buenos Aires Argentina 1,000,000 Provincia de Cordoba 17.08.17/12.375% ウクライナ 1,550,000 Ukraine (Government of) 23.09.20/7.750% 778,316 0.01 3,670,000 Ukraine (Government of) 28.11.22/7.800% 1,825,756 0.02 2,604,072 0.03 アルバ諸島 3,070,000 Aruba (Government of) 2,910,000 Bank of Georgia 05.07.17/7.750% 2,465,370 0.02 7,194,000 Georgian Railway 11.07.22/7.750% 6,243,093 0.06 8,708,463 0.08 Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 11.12.24/6.625% 01.08.26/4.750% 8,398,615 0.08 8,398,615 0.08 エルサルバドル 7,630,000 El Salvador (Republic of) 24.01.23/7.750% 7,045,865 0.07 7,045,865 0.07 デンマーク 6,152,000 Danske Bank 0.02 2,489,610 0.02 2,489,610 0.02 2,920,000 Abu Dhabi National Energy 12.01.23/3.625% 2,423,631 0.02 2,423,631 0.02 1,490,069 0.01 ウルグアイ 1,330,000 Uruguay (Republic of) 21.03.36/7.625% 750,000 Uruguay Government International Bond 18.11.22/8.000% 815,822 0.01 2,305,891 0.02 ケニア 31.12.49/5.750%** 6,250,801 0.06 6,250,801 0.06 アイルランド 2,376,000 Kenya (Republic of) 24.06.24/6.875% 2,077,034 0.02 2,077,034 0.02 バーレーン 1,996,000 Ardagh Packaging Finance 144A 31.01.19/6.250% 1,625,193 0.01 990,000 Metalloinvest Finance 17.04.20/5.625% 636,299 0.01 2,760,314 0.03 5,021,806 0.05 4,130,000 RZD Capital 0.02 アラブ首長国連邦 チリ 10,200,000 ENTEL Chile 2,531,312 2,531,312 エチオピア連邦 3,050,000 グルジア共和国 14.09.23/4.625% 05.04.22/5.700% 2,360,000 Bahrain (Kingdom of) 144A 19.09.44/6.000% 4,834,821 0.05 4,834,821 0.05 0.02 0.02 イスラエル 2,000,000 Israel Electric 12.11.24/5.000% ザンビア 5,330,000 Zambia (Republic of) 14.04.24/8.500% 1,869,382 1,869,382 1,661,291 0.02 1,661,291 0.02 870,087 0.01 870,087 0.01 ドイツ 1,005,000 Unitymedia Hessen & Co. 144A 15.01.23/5.500% ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 アラブ首長国連邦 ペルー 1,069,000 Consorcio Transmantaro 07.05.23/4.375% 867,458 0.01 867,458 0.01 2,400,000 DP World 19.06.24/1.750% 2,110,966 0.02 2,110,966 0.02 ドイツ ベトナム 630,000 Vietnam (Republic of) 19.11.24/4.800% 536,080 0.01 536,080 0.01 2,100,000 SGL Carbon 25.01.18/2.750% 1,954,228 0.02 1,954,228 0.02 チャネル諸島 バミューダ 395,000 Fly Leasing 15.12.20/6.750% 329,761 0.00 329,761 0.00 500,000 Balfour Beatty Finance No.2 03.12.18/1.875% 1,600,000 Vedanta Resources Jersey 13.07.16/5.500% コスタリカ 270,000 Instituto Costarricense de Electricidad 15.05.43/6.375% 187,923 0.00 187,923 0.00 101,000 Royal Caribbean Cruises 15.10.27/7.500% 債券合計 94,287 0.00 94,287 0.00 613,142 0.01 1,291,269 0.01 1,904,411 0.02 イギリス 1,800,000 Salamander Energy 30.03.15/5.000% リベリア 1,466,532 0.01 1,466,532 0.01 台湾 1,100,000 AU Optronics 13.10.15/0.000% 1,769,854,658 17.21 1,015,537 0.01 1,015,537 0.01 718,431 0.01 718,431 0.01 663,345 0.01 663,345 0.01 638,168 0.00 638,168 0.00 62,833,929 0.61 南アフリカ 転換社債 オランダ 895 Shoprite Investments 03.04.17/6.500% 100,000 ACS Actividades Finance 2 27.03.19/1.625% 105,041 0.00 25,400 Fiat Chrysler Automobiles 15.12.16/7.875% 2,240,221 0.02 1,200,000 STMicroelectronics 03.07.19/0.000% 947,817 0.01 5,004,270 0.05 8,297,349 0.08 2,550,000 Kloeckner & Co. Financial Services 22.12.17/2.500% 2,520,866 0.02 5,000,000 Subsea 7 05.10.17/1.000% 3,746,053 0.04 1,600,000 Telecom Italia Finance 15.11.16/6.125% 1,881,312 0.02 8,148,231 0.08 4,500,000 Volkswagen International Finance 09.11.15/5.500% スペイン 300,000 Abengoa 17.01.19/6.250% 278,965 0.00 400,000 Acciona 30.01.19/3.000% 432,514 0.01 1,500,000 CaixaBank 22.11.16/4.500% 1,354,522 0.01 2,500,000 OHL Investments 25.04.18/4.000% 2,323,350 0.02 1,800,000 Telefonica 24.07.17/6.000% 1,851,732 0.02 6,241,083 0.06 シンガポール 10,250,000 CapitaLand 19.06.20/1.850% 6,047,235 0.06 6,047,235 0.06 ケイマン諸島 China Overseas Finance Investment イタリア 600,000 Beni Stabili モーリシャス 転換社債合計 証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券合計 その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券 債券 アメリカ 815,000 21st Century Oncology 680,393 0.01 01.08.19/9.250% 1,435,303 0.01 966,000 Acadia Healthcare 15.03.21/6.125% 818,640 0.01 935,000 Acadia Healthcare 01.07.22/5.125% 763,228 0.01 9,478,000 Access Midstream Partners 15.07.22/6.125% 8,386,414 0.08 8,429,000 ACCO Brands 7,328,854 0.07 25.01.35/1.025%** 429,262 0.00 2,284,000 ACE Cash Express 144A 01.02.19/11.000% 1,337,093 0.01 25.11.32/1.460%** 841,703 0.01 25.12.33/1.220%** 3,213,026 0.03 25.04.34/1.745%** 2,469,307 0.02 25.12.34/1.145%** 3,905,659 0.04 510,000 Activision Blizzard 144A 15.09.21/5.625% 443,114 0.00 1,545,000 Activision Blizzard 144A 15.09.23/6.125% 1,378,998 0.01 51,574 0.00 25.02.35/2.503%** 4,375,683 0.04 25.03.35/2.621%** 4,749,462 0.05 538,901 1,140,381 3,389,642 0.03 10,000,000 Hengan International Group 27.06.18/0.000% 1,089,208 0.01 4,000,000 Shenzhou International Group 18.06.19/0.500% 420,171 0.01 4,899,021 0.05 3,226,940 30.01.20/0.125% 588,365 0.00 4,828,387 01.01.17/3.750% 2,197,786 0.02 01.01.19/2.500% 1,711,551 0.02 4,497,702 0.04 4,094,582 フランス 14,305,000 Alcatel-Lucent 780,000 AXA 2,366,800 Nexans 2,518,000 Chesapeake Energy 15.12.38/2.250% 2,176,928 0.02 24.09.17/1.000% 12.05.16/0.000% 2003-FM1 M1 ACE Securities Home Equity Loan Trust 2003-OP1 M1 ACE Securities Home Equity Loan Trust 2004-OP1 M2 ACE Securities Home Equity Loan Trust Series 2004-HE4 5,287,219 Adjustable Rate Mortgage Trust 20042 6A1 15.06.22/5.625% 0.02 0.04 7,165,000 ADT 15.10.21/6.250% 6,170,634 0.06 3,896,901 0.04 2,146,000 Advanced Micro Devices 01.03.19/6.750% 1,683,892 0.02 3,896,901 0.04 213,000 Advanced Micro Devices 15.08.22/7.500% 158,277 0.00 4,050,000 Aecom Technology 144A 15.10.22/5.750% 3,447,881 0.03 5,739,155 Adjustable Rate Mortgage Trust 20044 4A1 3,451,102 0.03 1,565,000 Aecom Technology 144A 15.10.24/5.875% 1,325,878 0.01 3,451,102 0.03 6,524,000 AES 01.07.21/7.375% 6,105,441 0.06 1,565,000 AK Steel 01.12.18/8.750% 1,370,454 0.01 英ヴァージン諸島 3,200,000 Newford Capital ACE Securities Home Equity Loan Trust 1,875,041 ハンガリー 3,400,000 Magyar Nemzeti Vagyonkezelo 02.04.19/3.375% 4 M1 30.04.20/6.750% 4,051,969 キプロス 5,000,000 Holdgrove Accredited Mortgage Loan Trust 2004- 60,000 Actuant アメリカ 2,712,000 Chesapeake Energy 15.05.37/2.500% 6,808,706,100 66.22 15.01.17/8.875% 1,650,000 Academy 144A 04.02.21/0.000% Cayman 17.04.19/2.625% 800,000 Golden Agri-Resources 04.10.17/2.500% ルクセンブルク 3,800,000 時価 純資産に 占める 割合(%) 2,831,718 0.03 5,576,000 Albertsons Holdings 144A 15.10.22/7.750% 4,712,527 0.05 2,831,718 0.03 555,000 Alcatel-Lucent USA 144A 01.07.17/4.625% 463,335 0.00 5,728,000 Alcatel-Lucent USA 144A 01.01.20/8.875% 5,159,786 0.05 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 12 13 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 1,800,000 Alcatel-Lucent USA 144A 15.11.20/6.750% 1,569,496 0.02 1,200,000 Alere 01.07.18/7.250% 1,033,962 0.01 1,052,000 Alere 15.06.20/6.500% 878,250 0.01 534,000 Aleris International 15.02.18/7.625% 445,253 0.00 1,020,000 Aleris International 01.11.20/7.875% 851,312 0.01 1,525,000 Alliance Data Systems144A 01.08.22/5.375% 1,244,836 0.01 5,900,000 Allison Transmission 144A 5,132,296 0.05 15.05.19/7.125% 18,165,000 Allstate 15.08.53/5.750%** 15,852,008 0.15 13,030,000 Bank of America 31.12.49/5.200%** 9,942,008 0.10 10,100,000 Bank of America 31.12.49/8.125%** 9,007,314 0.09 14,223,000 Bank of New York Mellon 31.12.49/4.500%** 10,903,702 0.11 14,220,000 Citigroup 株数/ 額面金額 1,140,575 銘柄 American Home Mortgage Investment Trust 2005-1 6A 910,000 American Homes 4 Rent 2014-SFR1D 382,480 667,939 941,688 214,968 Ameriquest Mortgage Securities 200313 M1 Ameriquest Mortgage Securities 200313 M2 Ameriquest Mortgage Securities 2004R1 M1 Ameriquest Mortgage Securities 2004R1 M2 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 25.06.45/2.326%** 920,413 0.01 17.06.31/2.350%** 731,886 0.01 25.01.34/1.175%** 290,267 0.00 25.01.34/2.705%** 520,667 0.01 25.02.34/0.965%** 709,038 0.01 25.02.34/1.040%** 159,459 0.00 31.12.49/5.350%** 10,866,931 0.11 4,909,000 Amkor Technology 01.06.21/6.625% 4,057,663 0.04 19,900,000 Fifth Third Bancorp 31.12.49/5.100%** 15,203,488 0.15 4,204,000 Amkor Technology 01.10.22/6.375% 3,385,149 0.03 29,900,000 General Electric Capital 31.12.49/5.250%** 24,759,625 0.24 940,000 Amsted Industries 144A 15.03.22/5.000% 764,403 0.01 31,400,000 General Electric Capital 31.12.49/6.250%** 28,369,284 0.28 1,975,000 Amsurg 30.11.20/5.625% 1,673,232 0.02 15,415,000 PNC Financial Services Group 31.12.49/4.850%** 12,078,649 0.12 1,125,000 Amsurg Escrow Callable Notes 15.07.22/5.625% 948,469 0.01 9,550,000 PNC Financial Services Group 31.12.49/6.750%** 8,659,577 0.08 2,186,000 Antero Resources 144A 01.12.22/5.125% 1,719,821 0.02 18,075,974 0.18 2,133,000 Antero Resources Finance 01.12.20/6.000% 1,749,932 0.02 25.09.33/4.500% 4,873,992 0.05 1,165,000 Antero Resources Finance 01.11.21/5.375% 933,914 0.01 384,369 Alternative Loan Trust 2003-J1 1A2 25.10.33/5.250% 326,464 0.00 485,766 Argent Securities 2003-W5 M2 25.10.33/2.930%** 378,967 0.00 3,025,303 Alternative Loan Trust 2004-12CB 2A1 25.06.34/6.000% 2,618,991 0.03 624,589 Argent Securities 2004-W2 M2 25.04.34/2.030%** 469,097 0.00 4,633,431 Alternative Loan Trust 2004-16CB 2A1 25.08.19/5.000% 3,949,070 0.04 403,158 Argent Securities 2004-W2 M3 25.04.34/2.255%** 287,626 0.00 237,894 Alternative Loan Trust 2004-27CB A1 25.12.34/6.000% 196,503 0.00 3,344,554 Argent Securities 2004-W3 A3 25.02.34/0.975%** 2,483,708 0.02 339,415 Alternative Loan Trust 2004-28CB 2A4 25.01.35/5.750% 280,758 0.00 3,958,350 Argent Securities 2004-W5 M1 25.04.34/1.055%** 3,112,465 0.03 19,137 Alternative Loan Trust 2004-28CB 6A1 25.01.35/6.000% 16,672 0.00 515,370 Argent Securities 2004-W6 M1 25.05.34/0.995%** 415,430 0.00 1,578,169 Alternative Loan Trust 2004-32CB 2A5 25.02.35/5.500% 1,286,559 0.01 2,761,819 Argent Securities 2004-W6 M2 25.05.34/1.970%** 2,118,082 0.02 571,253 Alternative Loan Trust 2004-4CB 1A1 25.04.34/4.250% 480,764 0.00 403,087 Argent Securities 2004-W7 M2 25.05.34/1.055%** 317,556 0.00 605,065 Alternative Loan Trust 2004-4CB 3A1 25.04.34/5.000% 519,867 0.01 448,000 Artesyn Embedded Technologies 144A 15.10.20/9.750% 351,844 0.00 5,887,015 Alternative Loan Trust 2005-10CB 1A5 25.05.35/5.500% 4,873,139 0.05 1,555,000 A-S Co-Issuer Subsidiary 144A 15.12.20/7.875% 1,314,200 0.01 3,840,714 Alternative Loan Trust 2005-10CB 1A8 25.05.35/5.500% 3,254,906 0.03 219,000 Ashland 15.03.16/3.000% 182,628 0.00 4,771,055 Alternative Loan Trust 2005-13CB A4 25.05.35/5.500% 3,756,825 0.04 269,000 Ashland 15.04.18/3.875% 224,294 0.00 104,750 Alternative Loan Trust 2005-20CB 1A1 25.07.35/5.500% 80,165 0.00 14,505,000 Ashland 15.08.22/4.750% 12,019,628 0.12 2,579,642 Alternative Loan Trust 2005-21CB A17 25.06.35/6.000% 2,147,779 0.02 3,565,000 Ashtead Capital 144A 15.07.22/6.500% 3,159,914 0.03 482,061 Alternative Loan Trust 2005-21CB A4 25.06.35/5.250% 387,224 0.00 2,676,767 Alternative Loan Trust 2005-23CB A15 25.07.35/5.500% 2,149,063 0.02 25.03.34/1.070%** 632,709 0.01 1,223,461 Alternative Loan Trust 2005-3CB 14A 25.03.35/5.250% 1,012,538 0.01 7,070,000 Alternative Loan Trust 2005-3CB 1A13 25.03.35/5.500% 5,576,737 0.05 25.07.33/1.670%** 1,008,618 0.01 106,032 Alternative Loan Trust 2005-50CB 4A1 25.11.20/5.000% 87,584 0.00 566,737 Alternative Loan Trust 2005-64CB 1A1 25.12.35/5.500% 445,526 0.00 25.09.33/0.920%** 491,260 0.00 25.12.35/5.500% 787,171 0.01 25.07.35/0.530%** 46,196 0.00 8,246,989 Alternative Loan Trust 2005-6CB 1A4 25.04.35/5.500% 6,678,545 0.06 460,000 Alternative Loan Trust 2005-6CB 1A6 25.04.35/5.500% 373,983 0.00 25.11.34/0.530%** 223,062 0.00 15.11.31/0.701%** 2,847,410 0.03 15.11.31/1.061%** 265,265 0.00 15.08.33/1.400%** 2,819,586 0.03 15.06.33/3.161%** 204,398 0.00 25.10.34/1.730%** 665,329 0.01 25.12.34/1.895%** 3,808,192 0.04 19,815,000 Wells Fargo & Co. 5,706,819 Alternative Loan Trust 2003-16T1 A1 1,001,331 Alternative Loan Trust 2005-64CB 1A15 31.12.49/7.980%** 61,152 Alternative Loan Trust 2005-70CB A5 25.12.35/5.500% 45,569 0.00 466,315 Alternative Loan Trust 2005-85CB 3A2 25.02.21/5.250% 374,925 0.00 246,784 Alternative Loan Trust 2005-J11 5A1 25.11.20/5.500% 197,844 0.00 1,210,661 Alternative Loan Trust 2005-J14 A3 25.12.35/5.500% 893,276 0.01 345,331 Alternative Loan Trust 2005-J3 3A1 25.09.34/6.500% 287,195 0.00 210,711 Alternative Loan Trust 2005-J6 2A1 25.07.25/5.500% 179,291 0.00 95,737 Alternative Loan Trust 2005-J7 2A1 25.10.17/6.000% 822,708 1,282,813 626,900 56,658 314,723 3,649,287 345,427 3,595,545 Asset Backed Funding Certificates 2004-HE1 M1 Asset Backed Funding Certificates 2004-OPT2 M2 Asset Backed Funding Certificates 2004-OPT3 M1 Asset Backed Funding Certificates 2005-OPT1 A2C Asset Backed Funding Certificates 2005-WF1 M1 Asset Backed Securities Home Equity 2001-HE3 A1 Asset Backed Securities Home Equity 2001-HE3 M1 Asset Backed Securities Home Equity 2003-HE4 M1 79,413 0.00 25.07.35/5.500% 1,313,747 0.01 506,722 Alternative Loan Trust 2006-19CB A15 25.08.36/6.000% 366,882 0.00 487,217 Alternative Loan Trust 2006-25CB A2 25.10.36/6.000% 365,856 0.00 526,762 Alternative Loan Trust 2006-4CB 2A5 25.04.36/5.500% 413,870 0.00 408,708 Alternative Loan Trust 2006-J1 1A13 25.02.36/5.500% 306,146 0.00 776,899 Alternative Loan Trust 2007-16CB 25.08.37/6.250% 536,040 0.01 64,000 Atlas Pipeline Partners 01.10.20/6.625% 53,990 0.00 615,371 Alternative Loan Trust 2007-19 1A8 25.08.37/6.000% 433,525 0.00 4,250,000 Atlas Pipeline Partners 15.11.21/4.750% 3,320,285 0.03 180,487 Alternative Loan Trust 2007-25 2A1 25.11.22/6.000% 144,828 0.00 743,000 Atlas Pipeline Partners 01.08.23/5.875% 608,032 0.01 756,283 Alternative Loan Trust 2007-8CB A9 25.05.37/6.000% 563,869 0.01 11,237,000 Audatex North America 144A 15.06.21/6.000% 9,635,871 0.09 75,632 Alternative Loan Trust 2007-9T1 3A1 25.05.22/5.500% 57,982 0.00 1,059,000 Audatex North America 144A 01.11.23/6.125% 909,416 0.01 2,890,000 AMC Entertainment 01.12.20/9.750% 2,604,505 0.03 350,000 Avaya 144A 01.04.19/9.000% 296,522 0.00 2,531,000 AMC Entertainment 15.02.22/5.875% 2,128,627 0.02 8,670,000 Avaya 144A 01.04.19/7.000% 7,032,522 0.07 11,509,692 0.11 2,753,000 Avaya 144A 01.03.21/10.500% 1,935,120 0.02 129,289 0.00 1,621,075 Alternative Loan Trust 2005-J8 13,750,000 American Express 31.12.49/5.200%** 256,730 855,327 5,134,959 Asset Backed Securities Home Equity Loan Trust Series 2003-HE3 M2 Asset Backed Securities Home Equity Loan Trust Series 2004-HE7 M2 Asset Backed Securities Home Equity Loan Trust Series 2004-HE8 M2 152,000 Avis Budget Car Rental 15.11.17/4.875% ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 株数/ 額面金額 1,035,000 Avis Budget Car Rental 15.03.20/9.750% 931,676 0.01 5,840,000 Avis Budget Car Rental 01.04.23/5.500% 4,915,662 0.05 01.06.22/5.125% 2,712,286 0.03 1,855,000 01.04.23/5.500% 677,889 0.01 3,783,000 15.05.23/4.875% 3,074,194 0.03 3,265,000 810,000 Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 144A Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 144A 3,935,000 Axiall 881,479 338,862 61,094 318,404 114,205 77,066 54,682 207,375 566,671 2,220,000 Banc of America Alternative Loan Trust 2004-1 A1 Banc of America Alternative Loan Trust 2004-10 3A1 Banc of America Alternative Loan Trust 2004-12 2CB1 Banc of America Alternative Loan Trust 2005-12 5A1 Banc of America Alternative Loan Trust 2005-4 3A1 Banc of America Alternative Loan Trust 2005-6 7A1 Banc of America Alternative Loan Trust 2006-4 2A1 Banc of America Alternative Loan Trust 2006-4 3CB4 Banc of America Alternative Loan Trust 2006-5 CB7 Banc of America Commercial 25.02.19/4.750% 25.11.19/5.500% 25.01.35/6.000% 25.01.21/5.250% 25.05.20/5.500% 25.07.20/5.500% 25.05.21/6.000% 25.05.46/6.000% 25.06.46/6.000% 282,777 49,455 264,521 95,698 64,259 44,942 143,413 385,595 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 償還日 時価 11.09.41/5.611%** 1,991,499 0.02 11.06.40/5.707%** 1,571,419 0.02 11.06.50/5.896%** 3,176,435 0.03 4,060,000 Belden 144A 01.09.22/5.500% 3,347,598 0.03 892,000 Belden 144A 15.07.24/5.250% 709,740 0.01 2,315,000 Berry Plastics 15.01.21/9.750% 2,125,409 0.02 7,036,000 Big Heart Pet Brands 15.02.19/7.625% 5,729,611 0.06 14,780,000 Biomet 01.08.20/6.500% 13,034,456 0.13 3,375,000 Biomet 01.10.20/6.500% 2,949,734 0.03 4,025,000 Blackboard 144A 15.11.19/7.750% 3,356,075 0.03 1,453,000 Blue Racer Midstream 144A 15.11.22/6.125% 1,153,118 0.01 1,625,000 BlueLine Rental Finance 144A 01.02.19/7.000% 1,382,739 0.01 4,900,000 BreitBurn Energy Partners 15.10.20/8.625% 3,494,777 0.03 1,300,000 BreitBurn Energy Partners 15.04.22/7.875% 841,434 0.01 Securities Trust 2006-PWR13 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust2007-PWR16 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-PWR17 475,000 Brightstar 144A 01.12.16/9.500% 412,214 0.00 1,200,000 Brightstar 144A 01.08.18/7.250% 1,061,172 0.01 2,810,000 Building Materials of America 144A 01.05.21/6.750% 2,450,157 0.02 2,231,000 Building Materials of America144A 15.11.24/5.375% 1,844,129 0.02 8,271,000 Bumble Bee Holdings 144A 15.12.17/9.000% 7,152,160 0.07 614,589 0.01 1,010,000 Caesars Entertainment Operating 01.06.17/11.250% 7,750,000 Caesars Entertainment Operating 15.02.20/8.500% 4,856,490 0.05 11,015,000 Caesars Entertainment Operating 15.02.20/9.000% 6,766,250 0.07 1,659,000 California Resources144A 15.01.20/5.000% 1,203,750 0.01 2,491,000 California Resources144A 15.09.21/5.500% 1,810,664 0.02 1,654,323 0.02 15.01.25/5.750% 967,257 0.01 1,889,301 0.02 4,940,096 Banc of America Funding 2005-6 1A2 25.10.35/5.500% 3,856,383 0.04 2,333,000 California Resources144A 15.11.24/6.000% 913,541 Banc of America Funding 2005-7 4A7 25.11.35/6.000% 777,510 0.01 1,159,000 Calpine 1,302,261 Banc of America Funding 2006-1 1A23 25.01.36/5.750% 1,118,563 0.01 917,000 Calpine 144A 15.01.22/6.000% 805,242 0.01 401,892 Banc of America Funding 2006-2 2A20 25.03.36/5.750% 326,272 0.00 6,614,000 Calpine 144A 15.01.23/7.875% 6,039,697 0.06 4,397,457 0.04 3,173,000 Calpine 144A 15.01.24/5.875% 2,779,753 0.03 130,411 0.00 1,800,000 Cardtronics 144A 01.08.22/5.125% 1,454,474 0.01 2,500,000 Casella Waste Systems 15.02.19/7.750% 2,102,555 0.02 685,000 CBS Outdoor Americ Capital 144A 15.03.25/5.875% 573,276 0.01 Mortgage Trust 2006-2 B 10.05.45/5.763%** 732,883 2,350,000 銘柄 Bear Stearns Commercial Mortgage 純資産に 占める 割合(%) 5,360,279 Banc of America Funding 2006-A 1A1 20.02.36/2.640%** 162,425 Banc of America Funding 2007-4 8A1 25.11.34/5.500% 405,510 553,503 Banc of America Mortgage Securities 2004-A 2A2 Banc of America Mortgage Securities 2007-3 1A1 25.02.34/2.693%** 25.09.37/6.000% 332,231 0.00 419,956 0.00 1,512,000 CBS Outdoor Americas Capital 144A 15.02.22/5.250% 1,266,950 0.01 2,275,000 CBS Outdoor Americas Capital 144A 15.02.24/5.625% 1,899,257 0.02 818,000 CCM Merger 144A 01.05.19/9.125% 711,562 0.01 12,321,000 Bank of America 31.12.49/6.500%** 10,401,194 0.10 41,435,000 Bank of America 31.12.49/5.125%** 33,223,744 0.32 2,694,000 CCO Holdings 15.01.19/7.000% 2,304,764 0.02 20,225,000 Bank of America 31.12.49/6.250%** 16,618,200 0.16 979,000 CCO Holdings 30.04.20/8.125% 851,867 0.01 14,005,000 Bank of America 31.12.49/8.000%** 12,399,370 0.12 9,275,000 CCO Holdings 01.06.20/7.375% 8,135,060 0.08 325,000 Basic Energy Services 15.02.19/7.750% 211,698 0.00 4,200,000 CCO Holdings 15.03.21/5.250% 3,501,991 0.03 1,839,000 Basic Energy Services 15.10.22/7.750% 1,152,398 0.01 21,427,000 CCO Holdings 30.04.21/6.500% 18,648,828 0.18 2,850,000 CCO Holdings 30.09.22/5.250% 2,348,246 0.02 4,839,000 CCOH Safari 01.12.22/5.500% 4,056,978 0.04 3,354,000 CCOH Safari 01.12.24/5.750% 2,806,712 0.03 15.07.44/5.226%** 4,971,762 0.05 5,089,000 CDW 01.04.19/8.500% 4,442,558 0.04 820,000 CDW 01.12.24/5.500% 678,651 0.01 1,978,000 CDW Finance 15.08.22/6.000% 1,700,238 0.02 1,559,000 Cedar Fair 15.03.21/5.250% 1,298,299 0.01 01.06.24/5.375% 435,363 0.00 11,460,000 Cemex Finance 144A 12.10.22/9.375% 680,714 1,086,258 Bayview Financial Mortgage PassThrough Trust 2006-C 1A2 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-14A1 28.11.36/5.638%** 25.03.35/4.781%** 565,292 880,381 0.01 0.01 2,219,171 Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 25.05.35/2.554%** 1,762,512 0.02 804,625 Bear Stearns ALT-A Trust 2006-8 3A1 25.02.34/0.330%** 598,997 0.01 693,512 132,570 2,145,000 472,084 534,410 4,216,512 6,515,000 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-1 M1 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2003-AC4 M1 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE11 M2 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE2 M2 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-SD4 A1 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-HE4 M2 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 25.11.42/1.820%** 547,146 0.01 25.09.33/5.658%** 107,788 0.00 25.12.34/1.730%** 1,750,170 0.02 25.03.34/1.955%** 369,076 0.00 25.08.44/1.070%** 25.04.35/1.115%** 445,972 3,262,450 0.00 0.03 6,000,000 5,019,418 CD1 E Cedar Fair LP / Canada’s 530,000 Wonderland Co / Magnum Management 144A 10,630,272 0.10 678,951 Centex Home Equity 2004-A M1 25.01.34/0.770%** 519,264 0.01 265,852 Centex Home Equity 2004-D MF2 25.09.34/5.560%** 206,061 0.00 481,225 Centex Home Equity 2004-D MF3 25.09.34/5.760%** 311,421 0.00 415,525 Centex Home Equity 2005-A M1 25.01.35/0.650%** 322,702 0.00 25.06.34/0.685%** 893,698 0.01 25.09.34/0.860%** 271,345 0.00 1,214,980 11.09.41/5.680%** CD Commercial Mortgage Trust 2005- 0.05 406,456 Centex Home Equity Loan Trust 2004C M2 Centex Home Equity Loan Trust 2004D MV2 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 14 15 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 3,995,000 Central Garden and Pet 01.03.18/8.250% 3,354,020 0.03 5,511,000 Chrysler Group 15.06.19/8.000% 4,824,426 0.05 7,300,000 CenturyLink 01.12.23/6.750% 6,619,092 0.06 32,161,000 Chrysler Group 15.06.21/8.250% 29,556,560 0.29 1,630,000 Cenveo 144A 01.08.19/6.000% 1,238,147 0.01 1,365,000 Cenveo 144A 15.09.22/8.500% 855,369 0.01 119,968 0.00 15.12.21/5.125% 966,153 0.01 25.05.34/1.265%** 337,476 0.00 25.06.34/1.670%** 1,171,469 0.01 634,340 Chase Funding Trust 2003-4 1A5 25.05.33/5.416%** 544,196 0.01 450,000 Citigroup 348,038 Chase Funding Trust 2003-5 1M2 25.09.32/5.254%** 246,576 0.00 22,965,000 Citigroup 987,131 Chase Funding Trust 2003-6 2M1 25.11.34/0.920%** 761,092 0.01 2,281,987 Chase Funding Trust 2004-1 2M1 25.09.33/0.920%** 1,738,401 1,328,497 Chase Funding Trust 2004-2 1M1 26.02.35/5.700%** 1,026,960 1,208,000 457,462 1,476,927 364,513 926,411 1,320,180 Cequel Communications Holdings 144A Chase Funding Loan Acquisition Trust 2004-AQ1 M1 Chase Funding Loan Acquisition Trust 2004-OPT1 M2 Chase Funding Trust Series 2003-4 2M1 Chase Funding Trust Series 2003-6 2A2 Chase Funding Trust Series 2004-1 1M1 15.06.21/7.375% 3,740,734 0.04 15.12.22/5.125% 1,838,932 0.02 2,700,000 Cinemark USA 01.06.23/4.875% 2,114,923 0.02 3,082,000 CIT Group 144A 01.04.18/6.625% 2,766,738 0.03 12,240,000 CIT Group 144A 15.02.19/5.500% 10,678,878 0.10 15.08.22/6.250% 1,260,410 0.01 30.11.32/0.000% 352,153 0.00 31.12.49/6.300%** 18,753,965 0.18 7,000,000 Citigroup 31.12.49/5.900%** 5,701,248 0.06 0.02 26,345,000 Citigroup 31.12.49/5.800%** 21,820,141 0.21 0.01 19,199,000 Citigroup 31.12.49/5.950%** 15,649,874 0.15 25.10.35/2.510%** 2,122,523 0.02 459,801 0.00 25.02.35/1.220%** 79,916 0.00 25.08.35/5.249%** 152,682 0.00 25.10.35/0.520%** 3,165,194 0.03 25.08.35/2.556%** 786,454 0.01 17,040 0.00 2,594,626 25.11.34/0.750%** 709,316 0.01 560,505 1,051,107 0.01 124,181 106,160 Chase Mortgage Finance 2007-S2 1A8 25.03.37/6.000% 2,027,980 0.02 22,567,671 0.22 78,661 0.00 1,116,714 0.01 377,644 0.00 4,000,000 Chesapeake Energy 15.11.20/6.875% 3,571,425 0.03 3,043,000 Chinos Intermediate Holdings A 144A 01.05.19/7.750% 2,226,781 0.02 4,632,000 Chiquita Brands International 01.02.21/7.875% 4,089,880 0.04 25.06.33/2.519%** 204,475 0.00 19.02.34/2.560%** 553,884 0.01 25.02.35/0.510%** 3,831,075 0.04 20.11.34/2.418%** 877,508 0.01 25.12.27/5.250% 176,892 0.00 25.01.36/5.500% 452,950 0.00 25.03.35/5.500% 645,400 0.01 25.05.36/6.000% 3,268,591 0.03 25.10.36/6.250% 109,827 0.00 25.12.36/6.000% 1,391,108 0.01 25.12.36/6.000% 9,159,909 0.09 25.04.36/6.000% 217,282 0.00 25.07.37/5.500% 431,971 0.00 25.08.37/6.000% 347,698 0.00 25.11.37/6.500% 194,191 0.00 25.03.37/6.000% 535,957 0.01 25.04.37/6.000% 3,884,216 0.04 Chase Mortgage Finance Trust Series 2006-S4 A5 622,685 CHEC Loan Trust 2004-1 M3 250,995 674,446 5,126,787 1,103,139 221,438 563,508 764,328 4,294,049 147,569 1,832,293 11,965,349 274,794 579,421 436,314 279,119 715,362 4,984,773 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-27 A1 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-58 2A1 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-25 2A1 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-HYB6 A2 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-20 A7 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-30 A5 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-5 A2 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-10 1A16 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-15 A1 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 A2 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-18 2A4 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-J2 1A1 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-10 A4 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-13 A4 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-18 2A1 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-2 A2 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-3 A18 1,495,000 CITGO Petroleum144A 0.00 2,864,507 Chase Mortgage Finance 2006-S3 1A2 25.11.36/6.000% 25.12.36/6.000% 25.07.34/0.870%** Authority 144A 30.05.20/10.250% 2,270,000 Cinemark USA 287,150 25.05.33/4.725% Chukchansi Economic Development 4,240,000 Cinemark USA 25.03.33/1.070%** 27,417,317 Chase Mortgage Finance 2007-A2 3A1 25.07.37/2.577%** 1,481,400 236,584 189,046 4,394,961 Citigroup Mortgage Loan Trust 200511 A2A Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-9 2A2 Citigroup Mortgage Loan Trust 2005OPT1 M4 Citigroup Mortgage Loan Trust 2005WF2 AF7 Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-8 A3 958,678 Citigroup Mortgage Loan Trust 2A2A 20,309 Citimortgage Alternative Loan Trust 2006-A1 2A1 3,325,000 Claire’s Stores 25.11.35/5.500% 25.03.21/5.250% 15.03.19/8.875% 2,203,000 0.02 13,528,000 Claire’s Stores 144A 15.03.19/9.000% 11,042,719 0.11 2,921,000 Claire’s Stores 144A 15.03.20/6.125% 2,143,526 0.02 6,000,000 Clean Harbors 01.08.20/5.250% 4,944,072 0.05 20,812,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.03.20/7.625% 18,190,874 0.18 25,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.03.20/7.625% 21,458 0.00 34,241,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.11.22/6.500% 29,220,930 0.28 912,000 Clear Channel Worldwide Holdings 15.11.22/6.500% 768,892 0.01 01.02.23/4.500% 994,868 0.01 600,000 Clearwater Paper144A 01.02.25/5.375% 488,535 0.00 800,000 Clearwire Communications 144A 794,848 0.01 3,066,000 CNG Holdings 144A 15.05.20/9.375% 1,706,409 0.02 701,000 CNL Lifestyle Properties 15.04.19/7.250% 589,557 0.01 90,000 Columbus McKinnon 01.02.19/7.875% 77,454 0.00 846,701 Commercial/New York 25.08.33/1.460%** 662,204 0.01 672,000 CommScope 144A 15.06.21/5.000% 552,811 0.01 2,031,000 CommScope 144A 15.06.24/5.500% 1,657,877 0.02 1,826,000 Community Health Systems 15.08.18/5.125% 1,557,447 0.02 2,455,000 Community Health Systems 15.11.19/8.000% 2,170,596 0.02 1,700,000 Compressco Partners 144A 15.08.22/7.250% 1,219,482 0.01 1,245,000 Clearwater Paper 01.12.16/14.750% 805,000 CONSOL Energy 01.04.20/8.250% 690,198 0.01 1,135,000 CONSOL Energy 01.03.21/6.375% 931,899 0.01 3,055,000 CONSOL Energy 144A 15.04.22/5.875% 2,355,212 0.02 02.07.18/7.875% 1,264,910 0.01 01.09.19/9.558% 49,513 0.00 29.10.20/5.500% 408,848 0.00 1,825,000 Corrections Corp. of Amercia 01.05.23/4.625% 1,455,865 0.01 1,096,000 Cott Beverages 144A 01.01.20/6.750% 903,687 0.01 25.03.32/1.295%** 166,274 0.00 25.11.33/0.710%** 399,327 0.00 1,447,260 54,099 475,640 219,136 524,915 Continental Airlines 2003-ERJ1 Pass Through Trust Continental Airlines 2004-ERJ1 Pass Through Trust Continental Airlines 2012-2 Class B Pass Through Trust Countrywide Asset-Backed Certificates 2002-3 M1 Countrywide Asset-Backed Certificates 2003-3 3A ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 181,484 496,428 3,379,975 10,472,902 2,439,397 4,744,356 1,133,687 928,022 425,521 538,688 196,379 1,492,321 1,449,314 銘柄 Countrywide Asset-Backed Certificates 2003-BC1 A1 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-1 M2 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-1 M3 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-2 M1 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-3 M1 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-5 M2 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-6 M2 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-BC4 M1 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-ECC2 M2 Countrywide Asset-Backed Certificates 2004-ECC2 M4 Countrywide Asset-Backed Certificates 2005-11 AF6 Countrywide Asset-Backed Certificates M1 Countrywide Asset-Backed Certificates M2 58,000 Covanta Holding 2,330,000 5,138,094 7,801,084 492,627 3,080,460 6,693,287 1,293,327 2,751,157 5,433,716 941,934 1,864,636 1,201,380 26,973 186,620 2,291,433 383,982 95,745 370,405 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series 2006-C1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2003-27 1A4 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-4 4A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-8 4A3 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-AR3 4A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-AR4 4A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-AR5 6A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-AR6 6A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-AR6 7A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-AR7 3A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2004-AR8 5A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2005-10 11A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2005-10 12A1 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2005-10 5A3 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2005-2 1A2 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 2005-4 3A17 Credit Suisse Mortgage Capital Trust 2006-8 5A1 Credit Suisse Mortgage Capital Trust 2007-2 3A13 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 株数/ 額面金額 25.03.33/0.970%** 138,737 0.00 216,280 25.03.34/0.995%** 380,754 0.00 825,073 25.02.34/1.145%** 2,628,999 0.03 608,095 25.05.34/0.920%** 8,240,124 0.08 25.06.34/0.920%** 1,937,790 0.02 25.07.34/1.175%** 3,710,104 0.04 25.10.34/1.145%** 884,690 0.01 25.11.34/1.220%** 721,757 0.01 25.12.34/1.145%** 336,468 0.00 25.11.34/1.970%** 404,022 0.00 25.02.36/5.007%** 168,849 0.00 289,422 25.12.32/1.295%** 1,135,866 0.01 873,320 25.06.34/0.995%** 1,113,828 0.01 50,872 0.00 01.10.22/6.375% 15.02.39/5.467%** 25.11.33/5.500% 25.08.34/5.500% 25.12.34/5.500% 25.04.34/2.761%** 25.05.34/2.547%** 25.06.34/2.466%** 1,937,853 4,400,088 6,787,353 417,851 2,543,644 5,547,678 1,066,722 0.02 0.04 0.07 0.00 0.02 0.05 0.01 25.10.34/2.509%** 25.11.34/2.416%** 25.09.34/2.448%** 25.11.20/5.500% 25.11.20/5.250% 25.11.35/5.500% 25.01.28/5.250% 25.06.35/5.500% 25.10.26/5.582%** 25.03.37/5.500% 2,298,942 4,571,907 777,252 1,543,007 1,004,354 22,431 136,094 1,925,973 323,479 68,367 292,469 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 2007-3 4A5 Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2004-CB6 M2 Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2005-CB8 AF2 償還日 時価 25.04.37/5.000% 167,662 0.00 25.07.35/1.880%** 640,934 0.01 25.12.35/4.184%** 498,272 0.00 595,000 Crestwood Midstream Partners 15.12.20/6.000% 470,972 0.00 2,227,000 Crestwood Midstream Partners 01.03.22/6.125% 1,753,601 0.02 1,745,000 Crown Americas 15.01.23/4.500% 1,404,334 0.01 7,817,000 Crown Castle International 15.01.23/5.250% 6,587,161 0.06 2,415,000 CSC Holdings 15.02.19/8.625% 2,315,567 0.02 2,155,000 CSC Holdings 15.11.21/6.750% 1,973,200 0.02 1,577,000 CST Brands 01.05.23/5.000% 1,324,523 0.01 855,000 CyrusOne 15.11.22/6.375% 756,085 0.01 250,000 Dana Holding 15.09.23/6.000% 216,955 0.00 4,360,000 Darling Ingredients 15.01.22/5.375% 3,572,489 0.03 563,294 0.01 15.03.19/7.000% 767,927 0.01 12,510,000 Denali Borrower 144A 15.10.20/5.625% 10,753,272 0.10 25.03.20/0.470%** 222,931 0.00 25.02.20/5.746%** 746,628 0.01 2,542,000 Diamondback Energy 01.10.21/7.625% 2,056,660 0.02 6,623,000 DISH DBS 01.09.19/7.875% 6,212,233 0.06 5,510,000 DISH DBS 01.05.20/5.125% 4,587,873 0.04 21,646,000 DISH DBS 01.06.21/6.750% 19,155,696 0.19 12,943,000 DISH DBS 15.07.22/5.875% 10,976,007 0.11 1,225,000 DISH DBS 15.03.23/5.000% 988,431 0.01 9,009,000 DISH DBS 144A 15.11.24/5.875% 7,483,916 0.07 3,770,000 DJO Finance 15.03.18/8.750% 3,248,365 0.03 600,000 DJO Finance 15.04.18/7.750% 482,351 0.00 2,500,000 DJO Finance 15.04.18/9.875% 2,102,555 0.02 14,489,370 0.14 758,602 0.01 1,092,896 0.01 1,854,569 0.02 5,088,303 0.05 618,252 Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust 887,000 Deluxe Deutsche Alt-A Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2005-2 2A1 Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust 2005-1 2A1 07.05.19/6.875% 16,815,000 Dominion Resources 01.10.54/5.750%** Downstream Development Authority 984,000 of the Quapaw Tribe of Oklahoma 01.07.19/10.500% 144A 1,290,000 DreamWorks Animation 144A 15.08.20/6.875% 1,939,000 DS Services of America 144A 01.09.21/10.000% 6,839,850 25.10.34/2.427%** 銘柄 Credit Suisse Mortgage Capital Trust 純資産に 占める 割合(%) DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR4 2A1A 19.08.45/0.424%** 905,000 DuPont Fabros Technology 15.09.21/5.875% 764,856 0.01 15.01.21/7.125% 991,664 0.01 2,050,000 Dynegy Finance 144A 01.11.19/6.750% 1,717,757 0.02 2,050,000 Dynegy Finance 144A 01.11.22/7.375% 1,717,047 0.02 670,000 Dynegy Finance 144A 01.11.24/7.625% 563,485 0.01 1,140,000 Dycom Investments 300,000 Dynegy Roseton 08.11.16/7.670% 0 0.00 2,255,000 E*TRADE Financial 15.11.19/6.375% 1,982,015 0.02 1,702,000 E*TRADE Financial 15.11.22/5.375% 1,438,436 0.01 15.02.21/4.625% 392,168 0.00 500,000 Eagle Spinco 1,530,000 Emdeon 31.12.19/11.000% 1,376,648 0.01 2,625,000 Endo Finance 144A 15.01.22/5.750% 2,175,217 0.02 800,000 Endo Finance LLC & Endo Finco 144A 15.07.19/7.000% 690,957 0.01 530,000 Endo Finance LLC & Endo Finco 144A 15.12.20/7.000% 460,491 0.00 6,724,000 Energy Transfer Equity 15.01.24/5.875% 5,651,152 0.05 205,000 Energy XXI Gulf Coast 15.06.19/7.750% 102,263 0.00 2,150,000 Energy XXI Gulf Coast 15.12.21/7.500% 980,158 0.01 821,000 Energy XXI Gulf Coast 144A 15.03.24/6.875% 367,240 0.00 422,000 EnLink Midstream Partners 01.06.22/7.125% 398,030 0.00 413,000 Entegris 144A 01.04.22/6.000% 346,491 0.00 1,556,000 Envision Healthcare 144A 01.07.22/5.125% 1,282,971 0.01 2,708,000 EP Energy 01.05.19/6.875% 2,271,906 0.02 11,115,000 EP Energy 01.05.20/9.375% 9,301,404 0.09 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 16 17 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 7,409,000 EP Energy 01.09.22/7.750% 5,742,417 0.06 6,429,000 Epicor Software 01.05.19/8.625% 5,592,463 0.05 1,314,000 Equinix 01.04.20/4.875% 1,088,765 0.01 2,000,000 Equinix 01.04.23/5.375% 1,653,507 0.02 714,000 Equinix 01.01.22/5.375% 595,071 0.01 499,000 Equinix 01.01.25/5.750% 416,917 0.00 25.09.33/5.050%** 135,236 0.00 25.10.34/5.243%** 392,525 0.00 25.04.34/5.115%** 1,871,075 0.02 4,688,080 0.05 162,340 483,069 2,404,856 Equity One Mortgage Pass-Through Trust 2003-2 M1 Equity One Mortgage Pass-Through Trust 2003-4 M1 Equity One Mortgage Pass-Through Trust 2004-1 M2 6,650,000 EV Energy Partners 15.04.19/8.000% 株数/ 額面金額 2,291,000 銘柄 Fresenius Medical Care US Finance II 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 31.07.19/5.625% 2,025,954 0.02 31.01.22/5.875% 3,621,656 0.04 15.10.20/4.125% 757,827 0.01 15.10.24/4.750% 460,295 0.00 2,273,000 Frontier Communications 01.07.21/9.250% 2,184,999 0.02 1,483,000 Frontier Communications 15.09.21/6.250% 1,238,731 0.01 735,000 Frontier Communications 15.04.22/8.750% 687,521 0.01 5,396,000 Frontier Communications 15.01.25/6.875% 4,451,263 0.04 15.11.22/6.000% 377,854 0.00 01.09.18/7.125% 63,927 0.00 4,032,000 910,000 550,000 144A Fresenius Medical Care US Finance II 144A Fresenius Medical Care US Finance II144A Fresenius Medical Care US Finance II144A 446,000 FTI Consulting 1,345,000 Exterran Partners 144A 01.10.22/6.000% 975,915 0.01 2,000,000 FGI Operating 01.05.20/7.875% 1,508,893 0.01 3,350,000 Gannett 144A 15.09.21/4.875% 2,755,275 0.03 1,110,000 Fidelity & Guaranty Life Holdings 144A 01.04.21/6.375% 965,568 0.01 2,345,000 Gannett 144A 15.09.24/5.500% 1,943,194 0.02 7,562,929 0.07 2,100,000 GCI 15.11.19/8.625% 1,822,421 0.02 5,808,000 GCI 01.06.21/6.750% 4,720,039 0.05 3,100,000 General Cable 01.10.22/5.750% 1,904,255 0.02 9,420,000 Fifth Third Bancorp 31.12.49/4.900%** 212,005 Finance America Mortgage Loan Trust 75,000 Gannett 25.11.34/1.115%** 154,528 0.00 448,000 First Data 15.01.21/11.250% 419,258 0.00 1,961,000 General Motors 02.10.18/3.500% 1,660,514 0.02 3,536,000 First Data 15.01.21/12.625% 3,474,788 0.03 13,700,000 General Motors 02.10.23/4.875% 12,037,782 0.12 675,000 First Data 15.06.21/10.625% 633,086 0.01 1,000,000 General Motors Financial 15.08.17/4.750% 870,689 0.01 1,716,000 First Data 15.08.21/11.750% 1,641,265 0.02 2,338,000 General Motors Financial 15.05.18/3.250% 1,952,440 0.02 5,287,000 First Data 144A 15.06.19/7.375% 4,599,059 0.04 106,000 General Motors Financial 15.05.23/4.250% 89,431 0.00 14,200,000 First Data 144A 15.08.20/8.875% 12,586,473 0.12 2,857,000 Genesis Energy 15.12.18/7.875% 2,421,893 0.02 5,273,000 First Data 144A 01.11.20/6.750% 4,652,097 0.05 750,000 Genesis Energy 15.02.21/5.750% 586,437 0.01 22,803,000 First Data 144A 15.01.21/8.250% 20,211,926 0.20 1,675,000 GenOn Energy 15.10.18/9.500% 1,384,723 0.01 12,053,337 First Data 144A 15.01.22/8.750% 10,733,424 0.10 3,672,000 GenOn Energy 15.10.20/9.875% 3,000,158 0.03 25.06.34/1.025%** 1,630,228 0.02 2,145,000 Geo Group 15.02.21/6.625% 1,857,537 0.02 4,595,000 Geo Group 15.01.22/5.875% 3,892,912 0.04 25.08.34/0.890%** 4,392,142 0.04 525,000 Global Partners 144A 15.07.22/6.250% 422,057 0.00 500,000 GLP Capital 428,315 0.00 25.11.35/0.490%** 2,831,250 0.03 3,114,379 2,508,637 0.02 25.11.35/0.850%** 360,674 0.00 1,105,302 25.07.34/5.250% 924,471 0.01 25.07.36/0.320%** 1,030,812 0.01 570,519 25.05.35/3.062%** 447,839 0.00 25.03.35/5.500% 84,854 0.00 25,381,000 Goldman Sachs Group 31.12.49/5.700%** 21,319,509 0.21 2,925,000 Goodman Networks 01.07.18/12.125% 2,502,195 0.02 25.11.21/5.750% 360,781 0.00 1,414,000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8.250% 1,241,670 0.01 4,475,000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8.750% 4,308,573 0.04 25.02.35/3.268%** 654,966 0.01 5,150,000 Goodyear Tire & Rubber 01.03.21/6.500% 4,518,718 0.04 5,993,000 Goodyear Tire & Rubber 15.05.22/7.000% 5,330,282 0.05 25.10.35/5.500% 1,027,337 0.01 01.09.19/9.625% 1,162,826 0.01 25.08.36/6.000% 190,527 0.00 01.10.20/7.500% 2,848,653 0.03 5,716,000 Great Lakes Dredge & Dock 01.02.19/7.375% 4,783,717 0.05 25.08.36/6.000% 86,724 0.00 01.03.22/5.250% 617,722 0.01 10.11.39/5.622% 4,799,416 0.05 25.11.36/6.250% 177,928 0.00 11,322,231 GSAA Trust 2005-6 A3 25.06.35/0.540%** 8,987,993 0.09 1,041,827 0.01 3,782,697 GSAMP Trust 2003-HE1 M1 20.06.33/1.410%** 3,028,835 0.03 1,872,071 GSAMP Trust 2003-HE2 M1 25.08.33/1.145%** 1,332,781 0.01 2,075,000 Freescale Semiconductor 144A 15.05.21/5.000% 1,698,071 0.02 1,774,839 GSAMP Trust 2003-SEA A1 25.02.33/0.570%** 1,375,051 0.01 1,235,000 Freescale Semiconductor 144A 15.01.22/6.000% 1,061,574 0.01 4,390,305 GSAMP Trust 2005-HE3 M2 25.06.35/1.175%** 3,544,102 0.03 753,382 Fremont Home Loan Trust 2004-2 M2 25.07.34/1.100%** 590,267 0.01 3,675,081 GSAMP Trust 2005-NC1 M1 25.02.35/0.845%** 2,945,814 0.03 358,499 Fremont Home Loan Trust 2004-2 M4 25.07.34/1.820%** 244,724 0.00 91,495 GSAMP Trust 2005-SEA2 A1 25.01.45/0.505%** 74,173 0.00 193,417 Fremont Home Loan Trust 2004-B M2 25.05.34/1.115%** 145,989 0.00 5,004,256 GSAMP Trust 2006-FM1 A2C 25.04.36/0.330%** 2,879,322 0.03 2,059,801 Fremont Home Loan Trust 2004-C M1 25.08.34/1.145%** 1,595,514 0.02 5,946,080 GSAMP Trust 2006-HE4 A2C 25.06.36/0.320%** 4,536,222 0.04 680,671 0.01 1,053,218 GSAMP Trust 2007-SEA1 A 25.12.36/0.470%** 793,324 0.01 1,347,841 0.01 2,206,655 5,577,077 3,482,393 447,030 1,307,654 102,361 439,754 828,844 1,266,622 236,353 107,584 214,303 1,370,000 2004-3 M2 First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FF4 M1 First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FF5 A1 First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 A4 First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF11 A2D First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF8 IIA3 First Horizon Alternative Mortgage Securities 2005-FA1 1A4 First Horizon Alternative Mortgage Securities 2006-FA6 3A1 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2004-AR7 4A1 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2005-5 1A6 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2006-2 1A3 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2006-2 1A7 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust 2006-3 1A13 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 2014-DN2 M3 25.04.24/3.770%** 1,800,000 144A 15.02.21/5.750% 1,589,903 0.02 3A GMAC Mortgage Loan Trust 2004-J3 A5 GMACM Mortgage Loan Trust 2005AR2 2A Graton Economic Development Authority 144A 3,330,000 Gray Television 797,000 Griffon 5,665,000 750,000 Fresenius Medical Care US Finance 15.07.17/6.875% Fresenius Medical Care US Finance 1,285,000 GMAC Mortgage Loan Trust 2004-AR2 1,982,189 GS Mortgage Securities Trust 2006GG8 AJ GSMSC Pass-Through Trust 2008-2R 2A1 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 01.11.23/5.375% 19.08.34/2.922%** 25.10.36/7.500%** JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 328,002 銘柄 GSR Mortgage Loan Trust 2004-15F 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 25.12.34/5.500% 291,862 0.00 457,130 GSR Mortgage Loan Trust 2005-1F 2A3 25.02.35/6.000% 390,492 0.00 297,088 7,739,043 1,150,627 1A2 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR3 6A1 GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR4 3A5 GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F 25.05.35/2.617%** 25.07.35/2.590%** 228,012 6,089,731 0.00 0.06 25.02.36/6.000% 904,270 0.01 2,238,594 GSR Mortgage Loan Trust 2006-1F 2A9 25.02.36/6.000% 1,759,546 359,989 GSR Mortgage Loan Trust 2006-9F 8A1 25.08.21/5.500% 282,850 696,387 2A16 GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 3A13 885,000 Guitar Center 144A 25.01.37/6.000% 552,005 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 9,260,000 iHeartCommunications 15.12.19/9.000% 時価 純資産に 占める 割合(%) 7,522,047 0.07 161,165 0.00 1,833,614 0.02 4,294,000 ILFC E-Capital Trust I 144A 21.12.65/4.370%** 3,310,403 0.03 1,450,000 ILFC E-Capital Trust II 144A 21.12.65/6.250%** 1,149,242 0.01 442,518 Impac CMB Trust 2004-5 1A1 25.10.34/0.890%** 355,056 0.00 6,476,140 Impac CMB Trust 2004-9 1A1 25.01.35/0.930%** 4,857,439 0.05 932,798 Impac CMB Trust Series 2004-10 3A1 25.03.35/0.870%** 742,447 0.01 190,000 iHeartCommunications 01.03.21/11.250% 2,235,000 IHS 144A 01.11.22/5.000% 1,389,610 Impac CMB Trust Series 2004-5 1M2 25.10.34/1.040%** 1,052,765 0.01 0.02 3,773,639 Impac CMB Trust Series 2004-6 1A2 25.10.34/0.950%** 2,932,711 0.03 0.00 2,633,803 Impac CMB Trust Series 2004-7 1A2 25.11.34/1.090%** 2,037,782 0.02 1,172,260 Impac CMB Trust Series2005-4 1A1A 25.05.35/0.710%** 898,422 0.01 25.08.33/3.750% 870,392 0.01 01.11.20/6.000% 7,484,487 0.07 25.07.35/0.470%** 596,533 0.01 25.04.35/2.461%** 701,094 0.01 5,276,000 Infor Software Parent 144A 01.05.21/7.125% 4,317,601 0.04 1,700,000 Infor US 15.07.18/11.500% 1,538,370 0.01 0.01 1,078,787 Impac Secured Assets CMN Owner 15.04.19/6.500% 638,132 0.01 4,400,000 H&E Equipment Services 01.09.22/7.000% 3,736,777 0.04 1,371,000 Halcon Resources 15.07.20/9.750% 857,716 0.01 6,800,000 Halcon Resources 15.05.21/8.875% 4,219,128 0.04 3,215,000 Halcon Resources 15.02.22/9.250% 1,968,270 0.02 555,000 Halyard Health 144A 15.10.22/6.250% 465,623 0.00 645,789 0.01 2,415,000 Hardwoods Acquisition 144A 01.08.21/7.500% 1,971,331 0.02 7,932,000 Infor US 01.04.19/9.375% 7,055,223 0.07 3,160,000 Harland Clarke Holdings 144A 01.08.18/9.750% 2,768,364 0.03 1,775,000 Ingles Markets 15.06.23/5.750% 1,490,978 0.01 1,325,000 Harland Clarke Holdings 144A 01.03.21/9.250% 1,037,879 0.01 3,450,000 International Lease Finance 15.03.17/8.750% 3,162,735 0.03 1,280,000 Hartford Financial Services Group 15.06.68/8.125%** 1,202,059 0.01 1,490,000 HCA 15.10.19/4.250% 1,248,583 0.01 1,388,511 0.01 1,665,000 HCA 15.04.25/5.250% 1,432,241 0.01 250,000 inVentiv Health 144A 15.01.18/9.000% 211,286 0.00 2,020,000 HD Supply 15.07.20/7.500% 1,761,323 0.02 1,930,000 Isle of Capri Casinos 15.06.20/8.875% 1,658,795 0.02 1,700,000 HD Supply 144A 15.12.21/5.250% 1,430,481 0.01 1,453,000 Isle of Capri Casinos 15.03.21/5.875% 1,222,005 0.01 1,567,000 Headwaters 15.01.19/7.250% 1,353,413 0.01 160,000 Jaguar Holding I 144A 15.10.17/9.375% 134,647 0.00 380,000 HealthSouth 01.11.24/5.750% 328,288 0.00 388,000 JB Poindexter & Co. 144A 01.04.22/9.000% 347,111 0.00 620,000 Hertz 15.04.19/6.750% 529,007 0.01 2,199,000 JBS USA 144A 01.02.20/8.250% 1,913,611 0.02 5,610,000 Hertz 15.10.20/5.875% 4,686,819 0.05 5,932,000 JBS USA 144A 01.06.21/7.250% 5,039,542 0.05 10,745,000 Hertz 15.01.21/7.375% 9,297,255 0.09 4,077,000 JBS USA 144A 15.07.24/5.875% 3,328,234 0.03 1,142,000 Hertz 15.10.22/6.250% 958,701 0.01 347,000 JC Penney 01.10.19/8.125% 254,468 0.00 1,100,000 Hexion US Finance 01.02.18/8.875% 814,019 0.01 935,000 JM Huber 144A 01.11.19/9.875% 848,031 0.01 18,340,000 Hexion US Finance 15.04.20/6.625% 14,819,469 0.14 4,069,000 Hiland Partners 144A 01.10.20/7.250% 3,204,043 0.03 01.04.22/6.750% 1,631,665 0.02 25.12.34/2.435%** 439,244 0.00 25.06.35/2.615%** 685,252 0.01 25.09.35/2.536%** 237,568 0.00 25.11.35/5.028%** 102,130 0.00 25.06.21/5.000% 65,533 0.00 25.08.21/5.500% 69,511 0.00 25.07.35/2.485%** 396,189 0.00 25.07.35/2.576%** 691,757 0.01 25.08.22/6.000% 41,566 0.00 2,285,000 Jurassic Holdings III 144A 15.02.21/6.875% 842,623 Harborview Mortgage Loan Trust 2005-11 2A1A 19.08.45/0.474%** 406,000 Hiland Partners 144A 15.05.22/5.500% 286,220 0.00 2,400,000 Hilcorp Energy I 144A 15.02.20/8.000% 2,028,347 0.02 2,485,000 Hilcorp Energy I 144A 15.04.21/7.625% 2,069,450 0.02 2,803,000 Hilcorp Energy I 144A 01.12.24/5.000% 2,036,711 0.02 1,300,000 Hilton Worldwide Finance 15.10.21/5.625% 1,122,136 0.01 9,125,000 HJ Heinz 7,617,898 0.07 15.10.20/4.250% 837,000 Holly Energy Partners 01.03.20/6.500% 9,983,000 Hologic 01.08.20/6.250% 686,682 0.01 8,601,706 0.08 8,808,000 IMS Health 144A 808,670 879,037 1,600,000 2,570,000 540,384 830,810 293,581 129,144 833,989 Home Equity Asset Trust 2003-1 M1 25.06.33/1.670%** 665,680 0.01 93,191 Home Equity Asset Trust 2004-6 M2 25.12.34/1.070%** 69,152 0.00 25.03.35/0.995%** 4,551,428 0.04 83,994 25.03.35/1.055%** 545,347 0.01 481,587 25.03.35/1.130%** 523,114 0.01 840,895 6,065,000 704,525 730,555 Home Equity Mortgage Loan AssetBacked Trust Series SPMD 2004-C M1 Home Equity Mortgage Loan AssetBacked Trust Series SPMD 2004-C M2 Home Equity Mortgage Loan AssetBacked Trust Series SPMD 2004-C M3 Trust 2003-2 A4 80,619 Indymac Index Mortgage Loan Trust 2005-AR14 2A1A IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR3 3A1 International Wire Group Holdings 144A Jones Energy Holdings/Jones Energy Finance 144A JP Morgan Mortgage Trust 2004-A6 1A1 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A3 6A6 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A6 1A2 JP Morgan Mortgage Trust 2005-A8 1A1 JP Morgan Mortgage Trust 2006-S2 2A1 JP Morgan Mortgage Trust 2006-S3 2A4 JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 2A2 JP Morgan Mortgage Trust 2007-A1 5A1 2,350,000 Hughes Satellite Systems 15.06.19/6.500% 2,087,817 0.02 8,226,000 Huntsman International 15.11.20/4.875% 6,742,884 0.07 3,284,000 Huntsman International 15.03.21/8.625% 2,917,613 0.03 1,766,301 0.02 667,000 Huntsman International 144A 15.11.22/5.125% 543,088 0.01 478,000 K Hovnanian Enterprises 144A 15.01.19/7.000% 371,710 0.00 15.05.19/8.375% 3,478,177 0.03 394,000 K Hovnanian Enterprises 144A 15.10.20/7.250% 337,048 0.00 965,000 Icahn Enterprises 15.03.19/4.875% 799,675 0.01 1,301,000 K Hovnanian Enterprises 144A 15.11.20/9.125% 1,147,806 0.01 2,622,000 Icahn Enterprises 01.02.22/5.875% 2,191,280 0.02 894,000 Kaiser Aluminum 01.06.20/8.250% 803,473 0.01 1,880,000 Icahn Enterprises Finance 15.03.17/3.500% 1,558,746 0.02 645,000 Kinder Morgan 144A 15.02.21/5.000% 553,579 0.01 1,315,000 iGATE 15.04.19/4.750% 1,089,680 0.01 645,000 Kinder Morgan 144A 15.11.23/5.625% 582,657 0.01 873,000 Igloo Holdings 144A 15.12.17/8.250% 727,914 0.01 1,965,000 Kindred Escrow Corp II 144A 15.01.20/8.000% 1,725,518 0.02 3,989,000 IASIS Healthcare 50,345 JP Morgan Mortgage Trust 2007-S3 15.10.17/8.500% 2A3 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 18 19 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 1,965,000 Kindred Escrow Corp II 144A 15.01.23/8.750% 1,729,568 0.02 4,250,000 Kinetic Concepts 01.11.18/10.500% 3,810,881 0.04 1,000,000 KLX 144A 01.12.22/5.875% 834,838 0.01 3,010,000 Kratos Defense & Security Solutions 15.05.19/7.000% 2,121,973 0.02 株数/ 額面金額 643,320 1,882,000 銘柄 Mastr Asset Backed Securities Trust 2005-NC1 M2 Memorial Resource Development 144A 償還日 25.12.34/0.920%** 時価 純資産に 占める 割合(%) 493,164 0.00 01.07.22/5.875% 1,408,230 0.01 1,000,000 Lamar Media 01.02.22/5.875% 859,665 0.01 400,000 Mercer International 144A 01.12.19/7.000% 333,935 0.00 1,875,000 Landry's 144A 01.05.20/9.375% 1,646,486 0.02 727,000 Mercer International 144A 01.12.22/7.750% 608,426 0.01 15.09.39/5.472%** 3,755,843 0.04 01.04.22/7.000% 1,296,114 0.01 25.07.36/6.000% 3,207,921 0.03 25.07.34/1.145%** 1,453,757 0.01 25.11.35/0.470%** 6,428,596 0.06 25.07.35/1.895%** 1,078,590 0.01 2,021,302 Lehman XS Trust 2005-7N 1A1A 25.12.35/0.440%** 1,493,700 0.01 822,037 0.01 25.09.35/1.295%** 442,944 0.00 25.10.36/6.250% 139,851 0.00 25.08.35/1.370%** 549,835 0.01 25.04.35/2.127%** 509,294 0.00 4,388,000 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C6 B 4,959,657 Lehman Mortgage Trust 2006-3 1A2 8,744,686 Lehman XS Trust 2005-5N 3A1A (Defaulted) 945,000 Lender Processing Services 15.04.23/5.750% 4,411,000 Level 3 Communications 144A 01.12.22/5.750% 3,677,925 0.04 1,550,000 Level 3 Escrow II 144A 15.08.22/5.375% 1,287,609 0.01 6,330,000 Level 3 Financing 01.07.19/8.125% 5,544,394 0.05 6,781,000 Level 3 Financing 01.06.20/7.000% 5,889,464 0.06 5,275,000 Level 3 Financing 15.07.20/8.625% 4,704,511 0.05 280,000 Liberty Interactive 01.02.30/8.250% 250,493 0.00 2,097,000 Liberty Mutual Group 144A 07.03.87/7.800% 1,476,000 Meritage Homes 1,925,020 1,361,743 588,441 186,122 692,603 647,375 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2003-OPT1 M1 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2004-WMC5 M5 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2005-WMC1 M3 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2006-AF2 AF2 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-HE2 M1 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2005-1 2A1 2,031,625 0.02 3,990,000 MGM Resorts International 01.02.19/8.625% 3,740,759 0.04 500,000 LifePoint Hospitals 01.10.20/6.625% 434,637 0.00 11,700,000 MGM Resorts International 01.10.20/6.750% 10,192,509 0.10 1,109,000 LifePoint Hospitals 01.12.21/5.500% 935,172 0.01 1,405,000 Michaels Stores 144A 15.12.20/5.875% 1,175,844 0.01 850,000 LIN Television 144A 15.11.22/5.875% 695,595 0.01 5,429,000 Micron Technology 144A 15.02.22/5.875% 4,722,582 0.05 3,350,000 Linn Energy 01.11.19/6.250% 2,324,914 0.02 1,220,000 Micron Technology 144A 01.02.25/5.500% 1,022,275 0.01 8,825,000 Linn Energy 01.02.21/7.750% 6,184,326 0.06 1,898,000 Milacron 144A 15.02.21/7.750% 1,604,085 0.02 1,357,000 Linn Energy 15.09.21/6.500% 911,822 0.01 1,425,000 Momentive Performance Materials 24.10.21/3.880% 995,776 0.01 666,000 Live Nation Entertainment 144A 01.09.20/7.000% 580,713 0.01 31.12.49/5.450%** 20,101,477 0.20 1,378,000 Live Nation Entertainment 144A 15.06.22/5.375% 1,141,885 0.01 25.01.34/1.025%** 6,347,035 0.06 25.07.31/1.010%** 300,782 0.00 25.03.34/2.345%** 111,140 0.00 25.11.32/1.415%** 5,442,604 0.05 25.03.34/1.970%** 1,287,706 0.01 25.08.33/1.190%** 5,934,306 0.06 25.03.34/0.965%** 3,479,765 0.03 25.06.34/1.880%** 1,222,132 0.01 25.10.33/1.190%** 610,415 0.01 25.07.34/1.070%** 1,572,686 0.02 25.10.33/1.190%** 2,208,323 0.02 25.07.34/1.782%** 576,330 0.01 25.03.34/1.025%** 2,885,508 0.03 25.08.35/0.640%** 139,816 0.00 25.03.34/2.045%** 2,431,856 0.02 25.01.36/0.370%** 11,887,218 0.12 25.08.34/1.070%** 3,294,775 0.03 25.08.34/1.145%** 678,956 0.01 25.08.34/1.115%** 1,234,093 0.01 25.08.34/1.190%** 25,680 0.00 25.09.34/1.190%** 2,482,016 0.02 25.09.34/1.295%** 147,890 0.00 25.05.34/1.070%** 9,520,836 0.09 25.07.34/2.045%** 1,327,525 0.01 25.07.34/1.145%** 84,018 0.00 25.09.34/1.280%** 178,800 0.00 382,194 6,993,509 7,442,839 1,574,627 1,977,984 745,194 170,609 14,784,926 Long Beach Mortgage Loan Trust 2001-2 M1 Long Beach Mortgage Loan Trust 2002-5 M1 Long Beach Mortgage Loan Trust 2003-4 M1 Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-2 M3 Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-3 M2 Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-3 M4 Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-WL2 M1 Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL2 2A3 24,254,000 Morgan Stanley 8,281,885 288,658 1,764,808 4,410,362 787,043 2,818,618 3,668,388 3,100,856 1,210,000 M/I Homes 15.11.18/8.625% 1,040,085 0.01 2,450,000 Magnachip Semiconductor 15.07.21/6.625% 1,838,828 0.02 1,750,000 Marina District Finance 15.08.18/9.875% 1,505,106 0.01 4,133,930 919,040 11,150,000 MarkWest Energy Partners 15.02.23/5.500% 9,401,622 0.09 1,288,000 Martin Midstream Partners 15.02.21/7.250% 982,347 0.01 25.09.34/1.070%** 1,140,949 0.01 32,819 25.12.34/6.000% 3,629,214 0.04 3,112,786 25.04.35/5.500% 449,749 0.00 190,478 25.08.35/5.750% 115,553 0.00 12,566,894 25.12.35/5.500% 702,651 0.01 1,726,135 25.06.21/5.500% 509,364 0.00 115,933 25.09.34/1.145%** 421,411 0.00 230,924 1,496,959 4,305,158 536,739 158,173 951,065 661,098 573,546 Master Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 MASTR Alternative Loan Trust 2004-12 3A1 MASTR Alternative Loan Trust 2005-3 1A1 MASTR Alternative Loan Trust 2005-5 3A1 MASTR Alternative Loan Trust 2005-6 1A2 MASTR Alternative Loan Trust 2006-3 3A1 Mastr Asset Backed Securities Trust 2004-OPT2 M2 1,516,691 Morgan Stanley ABS Capital I 2004HE1 M1 Morgan Stanley ABS Capital I 2004HE2 M3 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE2 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC3 M1 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2003-HE3 M1 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2003-NC10 M1 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE3 M1 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE3 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE6 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE6 M3 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE7 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE7 M3 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE8 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-HE8 M3 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-NC5 M1 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-NC6 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-NC7 M3 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-NC8 M3 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 1,298,224 1,528,922 997,991 741,364 918,713 1,537,691 2,671,500 763,427 108,538 8,230,000 2,635,000 6,335,000 3,175,000 9,525,000 5,300,000 1,556,900 416,205 95,501 4,494,985 銘柄 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-OP1 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-OP1 M3 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-OP1 M4 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-OP1 M5 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-WMC2 M1 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2004-WMC2 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 M2 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 M3 Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-NC1 M3 Morgan Stanley Capital I Trust 2005HQ7 C Morgan Stanley Capital I Trust 2006HQ10 AJ Morgan Stanley Capital I Trust 2006HQ8 C Morgan Stanley Capital I Trust 2006HQ9 D Morgan Stanley Capital I Trust 2007HQ11 AJ Morgan Stanley Capital I Trust 2007HQ11 B Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-8AR 4A1 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-9 1A Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-4 1A Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-2 1A 17,904,837 MortgageIT Trust 2005-3 A1 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 25.11.34/1.085%** 1,040,387 0.01 653,084 25.11.34/1.190%** 1,155,341 0.01 3,342,699 25.11.34/1.595%** 712,783 0.01 593,166 25.11.34/1.745%** 521,735 0.01 343,437 25.07.34/1.085%** 727,865 0.01 80,385 25.07.34/1.970%** 1,216,626 0.01 804,135 25.12.34/0.875%** 2,132,185 0.02 25.12.34/0.950%** 519,881 0.01 25.01.35/0.935%** 72,933 0.00 14.11.42/5.206%** 6,851,602 0.07 12.11.41/5.389%** 2,232,930 0.02 12.03.44/5.492%** 5,258,621 0.05 12.07.44/5.862%** 2,622,092 0.03 12.02.44/5.508%** 8,137,282 0.08 12.02.44/5.538%** 4,346,635 0.04 25.10.34/2.429%** 1,275,425 0.01 25.11.34/5.619%** 340,780 0.00 25.08.35/5.000% 80,802 0.00 4,931,510 25.02.21/5.250% 3,594,220 0.03 730,752 0.14 1,254,483 0.01 4,445,000 MPH Acquisition Holdings 144A 01.04.22/6.625% 3,793,319 0.04 974,134 0.01 15.11.24/5.250% 1,575,000 MTR Gaming Group 01.08.19/11.500% 1,389,542 0.01 812,000 Mustang Merger 144A 15.08.21/8.500% 639,391 0.01 450,000 Mylan 144A 15.07.20/7.875% 395,273 0.00 318,000 NAI Entertainment Holdings 144A 01.08.18/5.000% 270,067 0.00 498,000 National Mentor Holdings 144A 15.02.18/12.500% 427,555 0.00 120,000 Nationstar Mortgage 01.05.19/9.625% 105,375 0.00 136,000 Nationstar Mortgage 01.10.20/7.875% 108,631 0.00 56,000 Nationstar Mortgage 01.07.21/6.500% 41,349 0.00 110,000 NCR 15.12.21/5.875% 93,646 0.00 501,000 NCR 15.07.22/5.000% 398,436 0.00 833,000 NCR 15.12.23/6.375% 717,742 0.01 1,403,000 Neiman Marcus Group 144A 15.10.21/8.000% 1,223,335 0.01 4,000,000 Neiman Marcus Group 144A 15.10.21/8.750% 3,512,504 0.03 1,200,000 Netflix 01.02.21/5.375% 1,026,942 0.01 3,120,000 Netflix 144A 01.03.24/5.750% 2,681,871 0.03 1,560,000 Neuberger Berman Group 144A 15.03.20/5.625% 1,350,583 0.01 25.11.33/2.645%** 348,312 0.00 25.08.34/1.100%** 65,426 0.00 25.08.34/1.970%** 1,400,973 0.01 439,808 85,914 1,826,252 New Century Home Equity Loan Trust 2003-B M2 New Century Home Equity Loan Trust 2004-2 M2 New Century Home Equity Loan Trust 2004-2 M4 New Century Home Equity Loan Trust 2004-3 M2 New Century Home Equity Loan Trust 2004-3 M3 New Century Home Equity Loan Trust 2004-4 M2 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 M3 New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M1 時価 25.08.34/2.420%** 436,142 0.00 25.11.34/1.145%** 2,646,577 0.03 25.11.34/1.235%** 423,757 0.00 25.02.35/0.965%** 259,215 0.00 25.03.35/0.950%** 54,548 0.00 25.07.33/1.355%** 637,157 0.01 7,124,002 0.07 15.07.19/5.125% 359,039 0.00 656,000 NGL Energy Partners 144A 15.10.21/6.875% 538,188 0.01 01.10.20/4.500% 1,335,720 0.01 4,684,000 Nielsen Finance 144A 15.04.22/5.000% 3,900,727 0.04 770,615 0.01 51,511 0.00 01.11.19/7.027% 273,921 0.00 25.12.33/2.645%** 757,528 0.01 25.09.34/1.970%** 3,959,813 0.04 2,250,000 NRG Energy 01.09.20/8.250% 1,989,698 0.02 1,691,000 NRG Energy 15.05.21/7.875% 1,507,910 0.02 3,048,000 NRG Energy 15.03.23/6.625% 2,613,699 0.03 2,450,000 NRG Energy 144A 01.05.24/6.250% 2,065,554 0.02 1,511,000 Nuance Communications 144A 15.08.20/5.375% 1,258,326 0.01 15.03.22/6.875% 721,597 0.01 570,000 Oppenheimer Holdings 15.04.18/8.750% 495,832 0.01 25.08.32/0.670%** 3,855,492 0.04 25.08.32/0.710%** 553,155 0.01 25.11.32/0.930%** 4,277,777 0.04 25.11.32/0.970%** 515,035 0.01 25.02.33/1.010%** 1,025,766 0.01 25.04.33/1.145%** 374,376 0.00 25.06.33/1.730%** 528,803 0.01 25.08.33/0.810%** 3,957,555 0.04 25.08.33/0.810%** 324,096 0.00 25.08.33/1.145%** 2,143,158 0.02 25.08.33/2.495%** 264,891 0.00 25.05.34/0.965%** 4,322,931 0.04 25.11.34/1.025%** 636,221 0.01 01.03.20/8.500% 2,268,480 0.02 15.01.22/5.000% 787,319 0.01 1,610,000 Nielsen Finance 4,919,000 NII Capital 01.04.21/7.625% Nomura Asset Acceptance Corp 60,714 Alternative Loan Trust Series 2005- 25.03.35/5.159%** WF1 2A5 5,390,000 14,160,369 2004-2 M6 償還日 純資産に 占める 割合(%) 453,000 NGL Energy Partners 144A 948,087 25.08.35/0.470%** 銘柄 New Century Home Equity Loan Trust 8,268,000 Nexstar Broadcasting 15.11.20/6.875% 292,700 1,470,000 MPG Holdco I 144A 15.10.22/7.375% 1,136,000 MSCI 144A 株数/ 額面金額 Northwest Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust NovaStar Mortgage Funding Trust 2003-3 M2 NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2004-2 M4 960,000 Oasis Petroleum 5,425,031 659,411 1,326,787 523,376 680,068 5,077,313 414,580 2,839,382 347,221 5,647,759 812,666 Option One Mortgage Loan Trust 2002-3 A1 Option One Mortgage Loan Trust 2002-3 A2 Option One Mortgage Loan Trust 2002-6 A1 Option One Mortgage Loan Trust 2002-6 A2 Option One Mortgage Loan Trust 2003-1 A2 Option One Mortgage Loan Trust 2003-2 M1 Option One Mortgage Loan Trust 2003-3 M1A Option One Mortgage Loan Trust 2003-5 A1 Option One Mortgage Loan Trust 2003-5 A2 Option One Mortgage Loan Trust 2003-5 M1 Option One Mortgage Loan Trust 2003-5 M2 Option One Mortgage Loan Trust 2004-2 M1 Option One Mortgage Loan Trust 2004-3 M2 2,614,000 Oshkosh 935,000 Owens-Brockway Glass Container 144A ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 20 21 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 621,000 銘柄 Owens-Brockway Glass Container 144A 500,000 PAETEC Holding 償還日 15.01.25/5.375% 時価 純資産に 占める 割合(%) 517,794 0.01 01.12.18/9.875% 435,353 0.00 1,643,000 Par Pharmaceutical 15.10.20/7.375% 1,425,827 0.01 1,655,000 Parker Drilling 01.08.20/7.500% 1,105,326 0.01 1,145,000 Parker Drilling 15.07.22/6.750% 717,507 0.01 9,143,000 Party City Holdings 01.08.20/8.875% 8,122,940 0.08 1,505,000 Patriot Merger 144A 15.07.21/9.000% 1,306,068 0.01 667,000 PC Nextco Holdings 15.08.19/8.750% 558,212 0.01 77,000 Penn Virginia Resource Partners 01.06.20/8.375% 68,092 0.00 74,000 Penske Automotive Group 62,562 0.00 594,546 0.01 4,307,146 0.04 15.10.20/5.375% 252,925 0.00 15.03.19/5.250% 1,149,263 0.01 1,050,705 People’s Choice Home Loan Securities Trust 2004-2 M3 4,975,000 Petco Animal Supplies 144A 300,000 PH Glatfelter 1,635,000 PHI 01.10.22/5.750% 25.10.34/1.895%** 01.12.18/9.250% 970,000 Pinnacle Entertainment 15.04.21/7.500% 837,306 0.01 2,500,000 Pinnacle Entertainment 01.08.21/6.375% 2,133,475 0.02 1,744,000 Pittsburgh Glass Works 144A 15.11.18/8.000% 1,524,262 0.02 5,891,000 Polymer Group 01.02.19/7.750% 5,100,181 0.05 5,150,000 PolyOne 15.03.23/5.250% 4,293,429 0.04 15.02.22/7.375% 8,656,086 0.08 2,746,000 Post Holdings 144A 01.12.21/6.750% 2,213,220 0.02 2,800,000 Post Holdings 144A 15.12.22/6.000% 2,167,281 0.02 79,000 Prestige Brands 01.02.20/8.125% 69,372 0.00 1,825,000 Prestige Brands 144A 15.12.21/5.375% 1,467,151 0.02 10,403,000 Post Holdings 910,000 Prince Mineral Holding 144A 15.12.19/12.500% 770,958 0.01 3,325,000 Progress Residential 2014-SFR1 E 17.10.31/4.312%** 2,748,864 0.03 株数/ 額面金額 4,343,305 1,038,959 2,588,134 390,591 659,692 2,383,701 896,240 8,689,572 1,448,645 393,388 555,987 264,672 487,990 99,480 銘柄 Renaissance Home Equity Loan Trust 2002-3 M1 Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-1 M1 Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-3 A Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-3 M1 Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-3 M2F Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-4 M1 Renaissance Home Equity Loan Trust 2003-4 M2F Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-1 AV3 Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 AF6 Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-2 AV3 Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-4 A3 Residential Asset Securitization Trust 2004-A6 A1 Residential Asset Securitization Trust 2004-A8 A1 Residential Asset Securitization Trust 2005-A14 A1 時価 25.12.32/1.670%** 3,503,986 0.03 25.06.33/1.670%** 756,337 0.01 25.12.33/0.670%** 2,085,361 0.02 25.12.33/0.900%** 308,196 0.00 25.12.33/5.681%** 503,945 0.01 25.03.34/1.020%** 1,808,168 0.02 25.03.34/5.744%** 642,932 0.01 25.05.34/0.640%** 6,925,815 0.07 25.05.35/4.970%** 1,215,741 0.01 25.08.35/0.540%** 295,087 0.00 25.02.36/5.565%** 449,861 0.01 25.08.19/5.000% 225,065 0.00 25.11.34/5.250% 417,745 0.00 25.12.35/5.500% 73,860 0.00 25.04.35/5.500% 963,166 0.01 25.07.35/6.000% 1,192,859 0.01 7,900,000 Progress Residential Trust 2014-SFR1 A 17.10.31/1.262%** 6,434,735 0.06 15,385,000 Prudential Financial 15.09.42/5.875%** 13,456,310 0.13 21,673,000 Prudential Financial 15.06.43/5.625%** 18,462,643 0.18 17,708,000 Prudential Financial 15.03.44/5.200%** 14,555,395 0.14 01.05.23/5.250% 2,123,414 0.02 863,000 Revlon Consumer Products 15.02.21/5.750% 715,129 0.01 995,000 Quad/Graphics 144A 01.05.22/7.000% 779,388 0.01 1,850,000 Reynolds Group Issuer 15.05.18/8.500% 1,567,560 0.02 02.07.22/5.125% 39,119 0.00 3,803,000 Reynolds Group Issuer 15.04.19/7.125% 3,254,317 0.03 15.10.20/7.375% 430,282 0.00 3,860,000 Reynolds Group Issuer 15.02.21/6.875% 3,369,165 0.03 15.02.20/9.250% 858,543 0.01 1,950,000 Reynolds Group Issuer 15.02.21/8.250% 1,658,604 0.02 1,457,000 Radio Systems 144A 01.11.19/8.375% 1,291,443 0.01 1,155,513 RFMSI Series 2004-S9 Trust 2A1 25.12.19/4.750% 968,475 0.01 495,000 Rain CII Carbon 144A 01.12.18/8.000% 414,265 0.00 600,729 RFMSI Series 2005-S7 Trust A6 25.11.35/5.500% 501,724 0.01 2,463,000 Rain CII Carbon 144A 15.01.21/8.250% 2,086,669 0.02 638,649 RFMSI Trust 2005-S1 2A1 25.02.20/4.750% 543,863 0.01 7,897,950 RALI Series 2005-QS6 Trust A1 25.05.35/5.000% 6,172,776 0.06 81,148 RFMSI Trust 2006-S10 2A1 25.10.21/5.500% 66,184 0.00 43,071 RALI Trust 2003-QS20 CB 25.11.18/5.000% 36,521 0.00 130,007 RFMSI Trust 2006-S12 2A2 25.12.36/6.000% 105,335 0.00 5,334,968 RALI Trust 2004-QA3 CB2 25.08.34/3.476%** 4,535,473 0.04 15.04.21/5.000% 3,195,060 0.03 185,041 RALI Trust 2004-QS15 A2 25.11.34/0.570%** 147,283 0.00 775,000 Rite Aid 15.06.21/6.750% 660,374 0.01 453,244 RALI Trust 2005-QS17 A3 25.12.35/6.000% 335,206 0.00 788,000 Rivers Pittsburgh Borrower 144A 15.06.19/9.500% 691,963 0.01 245,563 RALI Trust 2005-QS2 A1 25.02.35/5.500% 200,899 0.00 893,000 RJS Power Holdings 144A 15.07.19/5.125% 730,784 0.01 5,837,422 RALI Trust 2006-QS1 A7 25.01.36/5.750% 4,265,336 0.04 150,000 Rockies Express Pipeline 144A 15.01.19/6.000% 124,298 0.00 943,886 RALI Trust 2006-QS4 A2 25.04.36/6.000% 650,135 0.01 2,951,000 Rosetta Resources 01.05.21/5.625% 2,238,780 0.02 563,367 RAMP Trust 2002-RS2 AI5 25.03.32/6.030%** 460,680 0.01 2,550,000 Rosetta Resources 01.06.22/5.875% 1,908,700 0.02 71,366 RAMP Trust 2004-RS11 M1 25.11.34/1.100%** 58,234 0.00 1,950,000 Rosetta Resources 01.06.24/5.875% 1,416,198 0.01 2,756,352 RAMP Trust 2004-RS9 MII1 25.09.34/1.145%** 2,150,628 0.02 239,000 RR Donnelley & Sons 15.06.20/7.625% 216,786 0.00 3,396,000 Range Resources 2,821,390 0.03 200,000 RR Donnelley & Sons 15.03.21/7.875% 182,960 0.00 1,745,248 RASC Series 2001-KS3 Trust AII 25.09.31/0.630%** 1,347,603 0.01 750,000 RR Donnelley & Sons 15.02.22/7.000% 660,502 0.01 559,824 RASC Trust 2005-KS2 M1 25.03.35/0.815%** 423,994 0.00 645,000 RR Donnelley & Sons 15.11.23/6.500% 543,648 0.01 2,784,000 QEP Resources 45,000 QVC 497,000 QVC 144A 1,190,000 Radio One 144A 15.03.23/5.000% 1,275,000 1,571,570 Residential Asset Securitization Trust 償還日 純資産に 占める 割合(%) 2005-A3 A2 Residential Asset Securitization Trust 2005-A8CB A11 3,875,000 RHP Hotel Properties 3,063,333 RASC Trust 2006-KS5 A3 25.07.36/0.330%** 2,436,404 0.02 595,000 RSP Permian 144A 01.10.22/6.625% 458,707 0.01 355,817 RASC Trust 2006-KS7 A3 25.09.36/0.320%** 286,017 0.00 920,000 Ryerson 15.10.17/9.000% 781,326 0.01 613,000 Rayonier AM Products 144A 01.06.24/5.500% 417,618 0.00 860,000 Sabine Oil & Gas 15.02.17/9.750% 375,821 0.00 1,289,000 RCN Telecom Services 144A 15.08.20/8.500% 1,097,363 0.01 489,000 Sabine Pass Liquefaction 01.02.21/5.625% 399,164 0.00 2,120,000 Realogy 144A 15.01.20/7.625% 1,879,107 0.02 4,348,000 Sabine Pass Liquefaction 15.03.22/6.250% 3,634,358 0.04 2,700,000 Realogy 144A 01.12.21/5.250% 2,178,928 0.02 10,046,000 Sabine Pass Liquefaction 15.04.23/5.625% 8,158,995 0.08 1,089,000 Regal Entertainment Group 01.02.25/5.750% 833,804 0.01 890,000 Sabine Pass Liquefaction 15.05.24/5.750% 726,641 0.01 2,190,000 Regency Energy Partners 15.07.21/6.500% 1,841,838 0.02 4,033,000 Sabre 144A 15.05.19/8.500% 3,570,579 0.04 1,750,000 Regency Energy Partners 15.04.23/5.500% 1,395,624 0.01 1,095,000 Salix Pharmaceuticals 144A 15.01.21/6.000% 925,434 0.01 1,750,000 Regency Energy Partners 01.11.23/4.500% 1,336,153 0.01 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 1,067,000 Sally Holdings 15.11.19/6.875% 939,160 0.01 4,150,000 SandRidge Energy 15.10.22/8.125% 2,258,392 0.02 1,340,000 Sanmina 144A 01.06.19/4.375% 1,099,348 0.01 964,554 1,336,547 907,845 1,025,815 SASCO Mortgage Loan Trust 2004GEL3 M1 Saxon Asset Securities Trust 2003-3 M1 Saxon Asset Securities Trust 2004-2 AF3 Saxon Asset Securities Trust 2004-2 25.08.34/1.730%** 25.12.33/1.130%** 25.08.35/4.820%** 1,041,707 760,793 0.01 0.01 0.01 809,808 0.01 1,566,000 SBA Communications 144A 15.07.22/4.875% 1,252,480 0.01 5,044,000 SBA Telecommunications 15.07.20/5.750% 4,253,199 0.04 1,170,000 Scientific Games 144A 01.01.22/7.000% 981,584 0.01 MV2 25.08.35/1.955%** 757,834 4,325,000 Scientific Games 144A 01.12.22/10.000% 株数/ 額面金額 300,000 10,435,000 Sprint Communications 144A 15.11.18/9.000% 9,807,684 0.10 5,930,000 Sprint Communications 144A 01.03.20/7.000% 5,305,077 0.05 1,670,000 Standard Pacific 15.01.21/8.375% 1,571,148 0.02 2,585,000 Station Casinos 01.03.21/7.500% 2,195,356 0.02 158,000 Steel Dynamics 15.08.19/6.125% 137,982 0.00 195,000 Steel Dynamics 15.03.20/7.625% 167,924 0.00 608,000 Steel Dynamics 15.08.22/6.375% 533,901 0.01 2,070,000 Steel Dynamics 15.04.23/5.250% 1,738,287 0.02 625,000 Steel Dynamics 144A 01.10.21/5.125% 524,995 0.01 1,480,000 Steel Dynamics 144A 01.10.24/5.500% 1,253,865 0.01 25.01.35/2.485%** 389,444 0.00 25.02.35/2.480%** 1,304,829 0.01 25.02.35/2.513%** 1,721,313 0.02 25.10.33/2.720%** 1,613,153 0.02 25.11.33/1.145%** 1,053,977 0.01 25.04.33/1.595%** 138,314 0.00 25.07.33/1.295%** 4,879,752 0.05 25.02.34/1.145%** 1,319,991 0.01 25.02.34/2.870%** 75,196 0.00 25.07.34/0.970%** 6,797,815 0.07 25.08.34/1.220%** 953,883 0.01 25.09.34/1.100%** 150,677 0.00 25.09.34/1.410%** 700,392 0.01 25.07.35/0.890%** 3,910,179 0.04 25.03.46/1.573%** 470,432 0.01 25.11.33/5.838%** 609,105 0.01 335,368 Structured Asset Securities 2003-35 B1 25.12.33/5.532%** 231,717 0.00 5,998,130 0.06 225,476 0.00 1,026,888 0.01 490,274 3,285,268 0.03 872,684 0.01 5,785,000 Sealed Air 144A 15.09.21/8.375% 5,354,229 0.05 860,000 Sealed Air 144A 01.12.22/4.875% 709,097 0.01 417,000 Sealed Air 144A 01.04.23/5.250% 352,425 0.00 860,000 Sealed Air 144A 01.12.24/5.125% 716,188 0.01 25.02.34/0.950%** 1,018,296 0.01 1,359,308 25.02.34/1.820%** 694,597 0.01 171,064 25.03.35/1.145%** 3,878,396 0.04 6,083,872 25.01.35/0.845%** 6,147,402 0.06 1,659,485 25.08.34/1.145%** 9,134,263 0.09 93,233 15.06.21/7.500% 1,812,267 0.02 15.05.21/5.875% 2,026,410 0.02 411,048 0.00 13,478,000 Serta Simmons Holdings 144A 01.10.20/8.125% 11,821,491 0.11 6,097,000 Service Corp International 15.01.22/5.375% 5,177,984 0.05 943,612 4,952,314 7,861,885 11,836,919 2004-NC1 M1 Securitized Asset Backed Receivables 2004-OP1 M2 Securitized Asset Backed Receivables 2005-FR2 M2 Securitized Asset Backed Receivables 2005-OP1 M2 Securitized Asset Backed Receivables Trust 2004-OP2 M1 2,187,000 SemGroup 2,470,000 Seminole Hard Rock Entertainment 144A 531,311 Sequoia Mortgage Trust 2007-3 1A1 20.07.36/0.365%** 470,000 Service Corp. International 01.04.16/6.750% 406,895 0.00 19,000 Service Corp. International 15.06.17/7.000% 16,906 0.00 1,095,000 Shearer’s Foods/Chip Fin 144A 01.11.19/9.000% 990,891 0.01 01.09.21/9.750% 2,082,457 0.02 1,290,000 Signode Industrial Group 144A 01.05.22/6.375% 1,031,736 0.01 9,550,000 Sinclair Television Group 01.04.21/5.375% 7,797,659 0.08 1,500,000 Sinclair Television Group 01.10.22/6.125% 1,228,838 0.01 1,619,000 Sinclair Television Group144A 01.08.24/5.625% 1,296,538 0.01 6,300,000 Sirius XM Radio 144A 15.05.20/4.250% 5,129,617 0.05 1,090,000 Sirius XM Radio 144A 01.10.20/5.875% 927,948 0.01 4,555,000 Sirius XM Radio 144A 01.08.21/5.750% 3,868,413 0.04 2,193,000 Sirius XM Radio 144A 15.05.23/4.625% 1,704,226 0.02 6,796,000 Sirius XM Radio 144A 15.07.24/6.000% 5,743,604 0.06 1,559,000 Sitel 1,002,647 0.01 2,245,000 Shingle Springs Tribal Gaming Authority 144A 265,000 Sitel 144A 01.04.18/11.500% 2,159,955 1,974,871 8,643,213 1,210,338 206,497 880,806 5,025,000 675,141 692,811 6,975,300 264,607 1,260,812 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Structured Asset Investment Loan Trust 2003-BC11 M2 Structured Asset Investment Loan Trust 2003-BC12 M1 Structured Asset Investment Loan Trust 2003-BC3 M1 Structured Asset Investment Loan Trust 2003-BC7 M1 Structured Asset Investment Loan Trust 2004-1 M1 Structured Asset Investment Loan Trust 2004-1 M2 Structured Asset Investment Loan Trust 2004-6 A3 Structured Asset Investment Loan Trust 2004-7 M1 Structured Asset Investment Loan Trust 2004-8 M2 Structured Asset Investment Loan Trust 2004-BNC1 A5 Structured Asset Investment Loan Trust 2005-HE2 M1 Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR7 5A1 Structured Asset Securities 2003-32 5A1 Structured Asset Securities 2004-10 1A1 Structured Asset Securities 2005-6 2A3 Structured Asset Securities Mor Cer Ser 2003-31A 2A1 25.06.34/5.427%** 25.05.35/5.500% 25.10.33/2.437%** 217,681 0.00 33,000 Suburban Propane Partners 01.08.21/7.375% 28,639 0.00 3,260,000 Six Flags Entertainment 144A 15.01.21/5.250% 2,701,413 0.03 870,000 Summit Midstream Holdings 01.07.21/7.500% 756,796 0.01 1,283,000 SM Energy 15.02.19/6.625% 1,033,411 0.01 4,291,000 Sun Merger Sub 144A 01.08.18/5.250% 3,608,826 0.04 2,558,000 SM Energy 15.11.21/6.500% 2,056,423 0.02 5,915,000 Sun Merger Sub 144A 01.08.21/5.875% 4,950,260 0.05 6,600,000 SM Energy 01.01.23/6.500% 5,267,739 0.05 3,270,000 SunGard Data Systems 15.11.18/7.375% 2,807,437 0.03 2,550,000 SM Energy 15.01.24/5.000% 1,818,710 0.02 1,780,000 SunGard Data Systems 01.11.19/6.625% 1,493,350 0.02 1,305,000 Smithfield Foods 01.07.17/7.750% 1,192,212 0.01 1,883,000 SunGard Data Systems 15.11.20/7.625% 1,651,237 0.02 3,894,000 Smithfield Foods 15.08.22/6.625% 3,392,597 0.03 14,640,474 0.14 15.01.19/9.125% 172,739 0.00 1,062,000 Talos Production 144A 15.02.18/9.750% 748,683 0.01 1,248,245 Specialty Underwriting & Residential Finance Trust Series 2004-BC1 M2 01.08.17/11.000% 1,585,217 144A 15.05.18/10.750% 時価 0.00 01.12.20/6.500% Securitized Asset Backed Receivables 償還日 243,649 960,000 Sealed Air 144A 1,320,732 銘柄 Speedy Cash Intermediate Holdings 純資産に 占める 割合(%) 25.02.35/1.775%** 981,936 0.01 17,680,000 SunTrust Banks 200,000 Syniverse Holdings 31.12.49/5.625%** 1,675,000 Spectrum Brands 15.11.20/6.375% 1,450,145 0.01 485,000 Targa Resources Partners 01.02.21/6.875% 412,089 0.00 5,865,000 Spectrum Brands 15.11.22/6.625% 5,160,848 0.05 500,000 Targa Resources Partners 01.05.23/5.250% 398,539 0.00 1,425,000 Spectrum Brands 144A 15.12.24/6.125% 1,195,519 0.01 3,850,000 Targa Resources Partners 15.11.23/4.250% 2,904,618 0.03 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 22 23 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 268,000 Taylor Morrison Communities 144A 15.04.20/7.750% 235,890 0.00 815,000 Teleflex 144A 15.06.24/5.250% 670,313 0.01 2,000,000 Tempur Sealy International 15.12.20/6.875% 1,756,252 0.02 8,650,000 Tenet Healthcare 01.02.20/6.750% 7,526,822 0.07 7,121,000 Tenet Healthcare 01.10.20/6.000% 6,332,166 0.06 1,844,000 Tenet Healthcare 01.04.21/4.500% 1,533,595 0.02 2,037,000 Tenet Healthcare 01.10.21/4.375% 1,670,131 0.02 13,997,000 Tenet Healthcare 01.04.22/8.125% 12,948,215 0.13 1,363,000 Tenet Healthcare 144A 01.03.19/5.000% 1,128,051 0.01 3,750,000 Tenet Healthcare144A 01.03.19/5.500% 3,160,017 0.03 9,934,000 Tesoro Logistics 01.10.20/5.875% 8,147,976 0.08 5,600,000 Tesoro Logistics 15.10.21/6.125% 4,635,384 0.05 953,000 Tesoro Logistics 144A 15.10.19/5.500% 786,431 0.01 914,000 Tesoro Logistics 144A 15.10.22/6.250% 757,390 0.01 11,744,124 0.11 1,985,004 0.02 15.10.20/5.500% 484,768 0.01 460,000 TransUnion Holding 15.06.18/8.125% 389,715 0.00 15.08.20/6.375% 591,795 0.01 01.11.18/7.625% 3,008,229 0.03 541,331 UAL 2007-1 Pass Through Trust 02.07.22/6.636% 482,052 0.01 20,132,000 Texas Competitive Electric Holdings 144A 01.10.20/11.500% 2,343,000 Tops Holding/Tops Markets 15.12.17/8.875% 600,000 TransDigm 715,000 Tronox Finance 3,525,000 Tutor Perini 株数/ 額面金額 1,605,000 5,000,000 4,984,081 7,254,939 1,701,669 1,327,597 2,197,450 銘柄 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C33 B Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34 AJ WaMu Mortgage Pass Through 2004 Certificates 2004-AR10 A1B WaMu Mortgage Pass Through 2004 Certificates 2005-AR14 1A3 WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2005-AR16 1A1 WaMu Mortgage Pass Through Certificates 2005-AR5 A6 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates 2004-AR11 A 575,000 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR7 A3 1,497,942 0.02 910,159 0.01 15.02.19/7.500% 367,329 0.00 1,234,000 United Rentals North America 15.07.18/5.750% 1,063,660 0.01 5,175,000 United Rentals North America 15.05.20/7.375% 4,604,381 0.05 642,847 Mortgage Pass-Through Certificates 5,430,000 United Rentals North America 01.02.21/8.250% 4,895,422 0.05 2005-10 4CB1 11,180,000 United Rentals North America 15.04.22/7.625% 0.10 4,555,831 0.05 305,000 Universal Health Services 144A 01.08.19/3.750% 251,796 0.00 445,000 Universal Health Services 144A 0.01 15.05.46/5.950%** 4,302,626 0.04 25.07.44/0.590%** 3,966,606 0.04 25.12.35/2.342%** 5,793,797 0.06 25.12.35/2.339%** 1,341,662 0.01 25.05.35/2.369%** 1,094,172 0.01 25.10.34/2.426%** 1,807,978 0.02 25.01.36/2.366%** 295,993 0.00 25.08.35/2.362%** 467,468 0.01 25.12.35/2.342%** 4,286,411 0.04 25.03.35/5.500% 570,321 0.01 25.12.35/5.750% 506,742 0.01 25.06.35/5.500% 351,621 0.00 25.07.36/6.500% 76,030 0.00 1A4 15.02.19/7.500% 10,122,620 1,351,548 WaMu Mortgage Pass-Through 5,351,739 Certificates Series Trust 2005-AR14 15.02.19/8.625% 01.04.20/9.000% 15.02.51/5.941%** 1A3A 1,115,000 Unifrax I 144A 5,122,000 United Surgical Partners International 時価 WaMu Mortgage Pass-Through 361,482 Certificates Series 2005-AR18 Trust 1,925,000 UCI International 450,000 Unifrax I/Unifrax Holding 144A 償還日 純資産に 占める 割合(%) Washington Mutual Alternative 701,541 Mortgage Pass-Through Certificates 2005-1 1A3 Washington Mutual Alternative Washington Mutual Alternative 456,468 Mortgage Pass-Through Certificates 2005-4 CB7 01.08.22/4.750% 374,559 0.00 950,000 Univision Communications 144A 01.11.20/7.875% 840,095 0.01 1,415,000 Univision Communications 144A 15.05.21/8.500% 1,248,382 0.01 2006-5 2CB5 5,109,000 Univision Communications 144A 15.09.22/6.750% 4,517,940 0.04 1,733,000 WCI Communities 15.08.21/6.875% 1,439,630 0.01 3,635,000 Univision Communications 144A 15.05.23/5.125% 3,072,101 0.03 1,285,000 Wells Enterprises 144A 01.02.20/6.750% 1,088,660 0.01 15.11.21/5.375% 3,671,306 0.04 31.12.49/5.900%** 21,094,784 0.21 01.12.18/8.500% 1,047,567 0.01 25.10.34/1.420%** 778,655 0.01 31.01.15/0.250% 10,712,756 0.10 30.03.20/7.875% 28,331 0.00 25.04.34/0.800%** 725,221 0.01 1,713,000 USI/New York 144A 15.01.21/7.750% 1,391,236 0.01 2,943,000 Vail Resorts 01.05.19/6.500% 2,516,077 0.03 25.04.34/1.320%** 179,798 0.00 01.12.18/6.875% 676,902 0.01 5,428,425 25.05.34/0.770%** 4,359,486 0.04 01.10.20/7.000% 5,108,550 0.05 221,698 25.10.34/3.170%** 174,062 0.00 15.10.20/6.375% 2,473,285 0.02 221,698 25.10.34/5.000%** 171,660 0.00 15.08.21/6.750% 7,237,768 0.07 2,708,815 25.01.35/2.616%** 2,222,123 0.02 15.07.22/7.250% 12,293,253 0.12 14,128,611 25.08.34/2.615%** 11,892,936 0.12 25.08.34/2.595%** 13,357,538 0.13 25.08.34/2.595%** 14,730,056 0.14 25.06.35/2.614%** 3,725,200 0.04 25.10.35/5.220%** 823,686 0.01 25.12.36/5.470%** 575,926 0.01 4,376,017 US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 1,210,000 US Concrete 12,990,000 US Treasury 32,000 USG 144A 793,000 5,845,000 2,850,000 8,370,000 13,934,000 Valeant Pharmaceuticals International 144A Valeant Pharmaceuticals International 144A Valeant Pharmaceuticals International 144A Valeant Pharmaceuticals International 144A Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.05.23/4.625% 406,082 0.00 1,093,000 Viasystems 144A 500,000 VeriSign 01.05.19/7.875% 955,286 0.01 3,497,075 VOLT XXIV A2 25.11.53/4.750%** 2,888,733 0.03 15,055,000 Voya Financial 15.05.53/5.650%** 12,368,323 0.12 2,700,000 Vulcan Materials 15.06.21/7.500% 2,603,459 0.03 1,273,000 VWR Funding 15.09.17/7.250% 1,100,798 0.01 2,311,000 W&T Offshore 15.06.19/8.500% 1,219,515 0.01 17.04.47/5.660%** 4,250,550 0.04 15.02.51/5.941%** 2,467,375 0.02 4,965,000 2,830,000 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31 AJ Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C33 AJ Washington Mutual Alternative 113,811 Mortgage Pass-Through Certificates 25,206,000 Wells Fargo & Co. 992,996 976,743 271,182 16,143,991 17,802,823 4,435,996 1,004,923 713,201 Wells Fargo Home Equity AssetBacked Securities 2004-2 Trust M5 Wells Fargo Home Equity Trust 2004-1 M2 Wells Fargo Home Equity Trust 2004-1 M4 Wells Fargo Home Equity Trust 2004-2 M1 Wells Fargo Home Equity Trust 2004-2 M8A Wells Fargo Home Equity Trust 2004-2 M8B Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-BB Trust A5 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-M Trust A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-N Trust A6 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2004-N Trust A7 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR10 Trust 1A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR16 Trust 7A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR19 Trust A3 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 17,202,227 740,443 647,002 842,637 1,174,327 4,407,307 2,771,789 7,106,967 4,844,514 3,456,202 1,837,358 364,075 1,002,638 1,347,991 2,740,136 388,929 152,727 532,241 28,483 銘柄 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2004-DD 1A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2004-DD 2A6 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2004-Q 1A2 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2005-10 A2 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2005-AR11 1A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust2005-AR16 6A3 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2005-AR2 2A2 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2005-AR4 2A2 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2005-AR5 1A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2005-AR8 1A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-4 1A9 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-5 1A5 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-AR2 2A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-AR2 2A3 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-AR6 5A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2007-15 A1 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2007-2 1A13 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2007-2 3A2 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2007-5 2A3 2,413,000 West 144A 941,000 Western Refining 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 25.01.35/2.615%** 14,206,969 0.14 25.01.35/2.615%** 609,456 0.01 25.09.34/2.615%** 540,155 0.01 25.10.35/5.500% 721,474 0.01 25.06.35/2.615%** 962,413 0.01 25.10.35/2.605%** 3,655,683 0.04 25.03.35/2.613%** 2,332,447 0.02 25.04.35/2.609%** 5,941,178 0.06 25.04.35/2.615%** 4,000,058 0.04 25.06.35/2.606%** 2,957,622 0.03 25.04.36/5.750% 1,572,941 0.02 25.04.36/5.250% 301,143 0.00 25.03.36/2.612%** 825,411 0.01 25.03.36/2.612%** 1,102,700 0.01 25.03.36/2.615%** 2,239,629 0.02 25.11.37/6.000% 319,887 0.00 25.03.37/6.000% 123,078 0.00 25.03.37/5.250% 450,400 0.01 25.05.22/5.500% 23,968 0.00 15.07.22/5.375% 1,910,011 0.02 01.04.21/6.250% 761,806 0.01 8,595,000 Windstream 15.10.20/7.750% 7,451,466 0.07 12,230,000 Windstream 01.10.21/7.750% 10,369,499 0.10 973,000 Windstream 01.06.22/7.500% 807,941 0.01 2,975,000 Windstream 株数/ 額面金額 銘柄 2,652,000 Bombardier 144A 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 15.01.23/6.125% 2,235,857 0.02 1,108,000 Brookfield Residential Properties 144A 01.07.22/6.125% 954,692 0.01 15.07.22/5.500% 1,634,634 0.02 15.03.21/4.750% 314,105 0.00 2,906,000 First Quantum Minerals 144A 15.02.20/6.750% 2,180,441 0.02 1,046,000 First Quantum Minerals 144A 15.02.21/7.000% 780,526 0.01 2,650,000 Garda World Security 144A 15.11.21/7.250% 2,174,083 0.02 01.10.20/9.500% 932,545 0.01 2,350,000 Jupiter Resources 144A 01.10.22/8.500% 1,462,925 0.01 555,000 KGHM International 144A 15.06.19/7.750% 473,632 0.00 5,650,000 Kodiak Oil & Gas 01.12.19/8.125% 4,787,530 0.05 645,000 Kodiak Oil & Gas 15.01.21/5.500% 535,811 0.00 480,000 Kodiak Oil & Gas 01.02.22/5.500% 398,743 0.00 1,375,000 Lundin Mining 144A 01.11.20/7.500% 1,125,228 0.01 1,205,000 Lundin Mining 144A 01.11.22/7.875% 996,044 0.01 2,000,000 Cascades 144A 380,000 Catamaran 1,160,000 HudBay Minerals 3,000,000 Masonite International 144A 15.04.21/8.250% 2,652,930 0.03 929,000 Mattamy Group 144A 15.11.20/6.500% 773,650 0.01 175,000 MEG Energy 144A 15.03.21/6.500% 132,028 0.00 8,103,000 MEG Energy 144A 30.01.23/6.375% 5,996,358 0.06 4,375,000 MEG Energy 144A 31.03.24/7.000% 3,336,776 0.03 1,657,000 New Gold 144A 15.04.20/7.000% 1,376,496 0.01 1,960,000 New Gold 144A 15.11.22/6.250% 1,591,840 0.02 1,145,000 New Red Finance 144A 01.04.22/6.000% 972,411 0.01 01.12.20/5.375% 739,312 0.01 1,540,000 NOVA Chemicals 144A 01.08.23/5.250% 1,287,238 0.01 778,000 NOVA Chemicals 144A 01.05.25/5.000% 639,882 0.01 15.12.20/8.750% 3,323,707 0.03 350,000 Pacific Rubiales Energy 19.01.25/5.625% 224,748 0.00 922,000 Norbord 144A 3,785,000 Novelis 1,480,000 Precision Drilling 15.11.20/6.625% 1,092,174 0.01 2,260,000 Precision Drilling 15.12.21/6.500% 1,621,194 0.02 1,261,000 Precision Drilling 144A 15.11.24/5.250% 865,995 0.01 5,850,000 Quebecor Media 15.01.23/5.750% 4,956,156 0.05 1,715,000 Taseko Mines 15.04.19/7.750% 1,279,735 0.01 1,092,000 Teine Energy144A 30.09.22/6.875% 702,303 0.01 4,752,000 Trinidad Drilling 144A 15.01.19/7.875% 3,643,901 0.04 3,110,000 Ultra Petroleum 144A 15.12.18/5.750% 2,378,382 0.02 1,643,000 Ultra Petroleum 144A 01.10.24/6.125% 1,171,820 0.01 15.08.18/6.750% 1,685,549 0.02 15.07.21/7.500% 12,050,007 0.12 01.12.21/5.625% 751,997 0.01 1,924,000 13,485,000 903,000 Valeant Pharmaceuticals International 144A Valeant Pharmaceuticals International 144A Valeant Pharmaceuticals International 144A 01.04.23/7.500% 2,449,792 0.02 4,500,000 Videotron 15.07.22/5.000% 3,793,876 0.04 4,023,000 WMG Acquisition 144A 15.01.21/6.000% 3,267,334 0.03 2,425,000 Videotron 144A 15.06.24/5.375% 2,069,471 0.02 2,330,000 WMG Acquisition 144A 15.04.22/5.625% 1,815,495 0.02 91,089,344 0.89 4,059,000 WMG Acquisition 144A 15.04.22/6.750% 2,961,894 0.03 800,000 Woodside Homes 144A 15.12.21/6.750% 01.04.18/7.750% 2,637,857 0.03 15.12.16/5.625% 1,019,265 0.01 15.06.17/6.000% 1,142,643 0.01 01.05.18/6.875% 919,386 0.01 ルクセンブルク 659,625 0.01 3,125,000 APERAM 144A 59,000 WPX Energy 15.01.17/5.250% 49,273 0.00 Beverage Packaging Holdings 8,662,000 WPX Energy 15.01.22/6.000% 6,952,719 0.07 991,000 WR Grace & Co-Conn 144A 01.10.21/5.125% 839,581 0.01 333,000 WR Grace & Co-Conn 144A 01.10.24/5.625% 1,255,000 1,415,000 Luxembourg II 144A Beverage Packaging Holdings 287,268 0.00 15.03.22/5.375% 2,249,106 0.02 675,000 XPO Logistics144A 01.09.19/7.875% 584,387 0.01 480,000 Capsugel 144A 15.05.19/7.000% 402,454 0.00 01.01.20/8.125% 607,827 0.01 855,000 ConvaTec Finance International 144A 15.01.19/8.250% 716,959 0.01 1,629,638 0.02 4,677,000 ConvaTec Healthcare E 144A 15.12.18/10.500% 4,073,253 0.04 6,302,438 0.06 862,000 INEOS Group Holdings 144A 15.08.18/6.125% 687,647 0.01 2,813,143,311 27.36 465,000 INEOS Group Holdings 144A 15.02.19/5.875% 364,237 0.00 435,000 Intelsat Jackson Holdings 01.04.19/7.250% 375,575 0.00 2,675,000 Wynn Las Vegas 693,000 Zayo Group 1,751,000 Zayo Group 01.07.20/10.125% 7,211,000 Zebra Technologies 144A 15.10.22/7.250% カナダ Luxembourg II 144A 1,104,000 Calcipar 144A 1,554,000 Baytex Energy 144A 01.06.21/5.125% 1,095,530 0.01 13,781,000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7.250% 12,003,848 0.12 329,000 Baytex Energy 144A 01.06.24/5.625% 231,598 0.00 15,498,000 Intelsat Jackson Holdings 01.04.21/7.500% 13,655,392 0.13 1,375,000 Bombardier 144A 15.03.18/7.500% 1,241,435 0.01 16,416,000 Intelsat Jackson Holdings 15.12.22/6.625% 13,975,413 0.14 2,308,000 Bombardier 144A 15.04.19/4.750% 1,893,504 0.02 3,700,000 Intelsat Jackson Holdings 01.08.23/5.500% 3,035,513 0.03 5,041,000 Bombardier 144A 15.03.20/7.750% 4,530,545 0.04 4,768,000 Intelsat Luxembourg 01.06.21/7.750% 4,000,165 0.04 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 24 25 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 3,851,000 Intelsat Luxembourg 01.06.23/8.125% 3,207,277 0.03 2,842,000 Mallkrodt International Finance 144A 01.08.22/5.750% 2,416,547 0.02 4,990,000 Nielsen Luxembourg 144A 01.10.21/5.500% 4,155,556 0.04 2,080,000 NII International Telecom 144A 15.08.19/7.875% 1,243,393 0.01 494,368 0.01 70,526,748 0.69 827,000 NII International Telecom 144A 15.08.19/11.375% メキシコ 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 2,063,000 Viking Cruises 144A 15.10.22/8.500% 時価 純資産に 占める 割合(%) 1,849,847 0.02 15,260,437 0.15 01.05.18/7.125% 915,824 0.01 42,000 FMG Resources August 2006 144A 01.04.17/6.000% 33,223 0.00 504,444 FMG Resources August 2006 144A 01.02.18/6.875% 377,457 0.00 9,880,000 FMG Resources August 2006 144A 01.11.19/8.250% 7,423,381 0.07 オーストラリア 1,068,000 Bluescope Steel Finance 144A 6,200,000 Alfa 25.03.24/5.250% 5,334,778 0.05 3,740,000 FMG Resources August 2006 144A 01.04.22/6.875% 2,590,348 0.03 4,711,000 Alfa 25.03.44/6.875% 4,234,388 0.04 1,354,000 Nufarm Australia 144A 15.10.19/6.375% 1,128,975 0.01 900,000 Alfa 144A 25.03.44/6.875% 808,865 0.01 12,469,208 0.12 2,300,000 Grupo KUO 04.12.22/6.250% 1,864,847 0.02 1,891,000 Mexichem マーシャル諸島 19.09.42/6.750% 1,626,616 0.02 1,040,000 Navios Maritime Acquisition 144A 15.11.21/8.125% 844,650 0.01 5,370,000 Petroleos Mexicanos 24.01.22/4.875% 4,633,026 0.04 295,000 Navios Maritime Holdings 15.02.19/8.125% 215,265 0.00 8,020,000 Petroleos Mexicanos 15.06.35/6.625% 7,662,879 0.07 1,990,000 Navios Maritime Holdings 144A 15.01.22/7.375% 1,517,756 0.01 2,040,000 Petroleos Mexicanos 02.06.41/6.500% 1,932,778 0.02 2,547,000 Navios South American Logistics 144A 01.05.22/7.250% 2,118,457 0.02 28,098,177 0.27 1,458,000 Ocean Rig UDW 144A 01.04.19/7.250% 859,549 0.01 993,000 Ridgebury Crude Tankers 20.03.17/7.625% 823,877 0.01 6,379,554 0.06 イギリス 4,318,000 Afren 01.02.16/11.500% 2,990,675 0.03 4,101,000 Afren 09.12.20/6.625% 1,927,400 0.02 745,000 Barclays 31.12.49/8.250%** 14,775,000 Ineos Finance 144A 01.05.20/7.500% 0.12 1,186,262 0.01 ベネズエラ 18,036,445 Petroleos de Venezuela 15.11.26/6.000% 150,000 Jaguar Land Rover Automotive 144A 01.02.23/5.625% 130,328 0.00 2,807,000 Virgin Media Finance 144A 15.04.23/6.375% 2,435,969 0.02 22,140,024 0.21 295,000 Basell Finance 144A 15.03.27/8.100% 322,971 0.00 232,000 NXP 144A 15.09.16/3.500% 193,682 0.00 1,015,000 NXP 144A 01.06.18/3.750% 841,084 0.01 5,680,000 NXP 144A 15.02.21/5.750% 4,940,923 0.05 4,100,000 NXP 144A 15.03.23/5.750% 3,558,060 0.04 1,100,000 Schaeffler Finance 144A 15.05.21/4.250% 896,006 0.01 3,000,000 Schaeffler Finance 144A 15.05.21/4.750% 2,499,394 0.02 4,290,000 Sensata Technologies 144A 15.05.19/6.500% 3,687,573 0.04 1,431,000 Sensata Technologies 144A 15.10.23/4.875% 1,179,905 0.01 1,043,000 Sensata Technologies 144A 01.11.24/5.625% 889,548 0.01 15.01.24/6.875% 2,382,273 0.02 21,391,419 0.21 5,155,000 AerCap Ireland Capital 144A 15.05.21/4.500% 4,308,904 0.04 4,685,000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.12.19/3.241%** 3,732,556 0.04 アイルランド 515,000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9.125% 451,173 0.01 10,169,685 0.10 200,294 Ardagh Packaging Finance 144A 15.11.20/7.000% 162,672 0.00 500,000 Ardagh Packaging Finance 144A 30.06.21/6.000% 01.04.22/5.250% 0.06 0.06 5,575,146 0.05 5,575,146 0.05 3,666,299 0.03 3,666,299 0.03 バハマ 3,365,000 Ultrapetrol Bahamas 15.06.21/8.875% 2,941,021 0.03 2,941,021 0.03 シンガポール 2,708,000 Flextronics International 15.02.23/5.000% 2,273,139 0.02 2,273,139 0.02 15.01.25/5.000% 1,329,216 0.01 691,000 Unitymedia KabelBW 144A 15.01.25/6.125% 589,693 0.01 1,918,909 0.02 ドイツ 1,607,000 Unitymedia Hessen & Co 144A ナイジェリア 2,954,101 Sea Trucks Group 11,554,000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.20/9.125% 6,221,487 6,221,487 トルコ 4,360,000 Turkiye Garanti Bankasi 17.10.19/4.750% オランダ 26.03.18/9.000% 1,806,510 0.02 1,806,510 0.02 ドミニカ共和国 1,965,000 Dominican Republic 144A 30.04.44/7.450% 1,778,174 0.02 1,778,174 0.02 オーストリア 398,352 0.00 700,000 Sappi Papier Holding 144A 15.07.17/7.750% 630,831 0.00 1,196,113 0.01 725,000 Sappi Papier Holding 144A 15.06.19/8.375% 648,277 0.01 20,419,455 0.20 1,279,108 0.01 688,484 0.01 688,484 0.01 130,763 0.00 130,763 0.00 ケイマン諸島 ノルウェー 6,380,000 Odebrecht Finance 26.06.42/7.125% 4,464,017 0.05 114,000 Seagate HDD Cayman 01.05.20/6.875% 98,696 0.00 1,220,000 Seagate HDD Cayman 01.06.23/4.750% 1,056,894 0.01 1,175,000 Seagate HDD Cayman 144A 20.01.21/5.500% 0.01 15.11.19/4.250% 1,415,000 Grifols Worldwide Operations 144A 7,230,000 Cencosud 632,130 12,837,260 1,428,000 Jaguar Land Rover Automotive 144A 2,811,000 VTR Finance 144A チリ 15.11.18/3.750% 996,678 0.01 175,000 Shelf Drilling Holdings 144A 01.11.18/8.625% 119,763 0.00 5,050,000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6.625% 4,382,488 0.04 4,629,000 UPCB Finance V 144A 15.11.21/7.250% 4,193,661 0.04 4,808,000 UPCB Finance VI 144A 15.01.22/6.875% 4,350,871 0.04 19,663,068 0.19 バミューダ 1,000,000 Petroleum Geo-Services 144A 15.12.18/7.375% フランス 135,000 Lafarge 15.07.36/7.125% 債券合計 3,148,859,785 30.62 転換社債 アメリカ 858,000 Ares Capital 15.03.17/4.875% 732,209 0.01 2,104,000 Ares Capital 15.01.18/4.750% 1,787,943 0.02 1,193,992 0.01 15.01.21/3.875% 490,184 0.00 1,250,000 Aircastle 15.04.17/6.750% 1,102,280 0.01 2,302,000 Aircastle 01.12.19/6.250% 2,009,944 0.02 6,650,000 Aircastle 15.04.20/7.625% 6,081,152 0.06 1,365,000 IAS Operating Partnership 144A 15.03.18/5.000% 1,074,113 0.01 3,280,000 Digicel Group 01.04.22/7.125% 2,564,399 0.02 3,678,000 Intel 15.12.35/2.950% 4,030,452 0.04 1,262,000 NCL 144A 15.11.19/5.250% 1,053,566 0.01 15.03.34/1.125% 675,679 0.01 15.09.20/6.625% 599,249 0.01 15.11.29/4.000% 807,767 0.01 888,000 Seadrill 144A 21,473 CenterPoint Energy 15.09.29/3.943%** 580,000 Colony Financial 722,000 Jarden 144A 1,513,000 Liberty Interactive ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(ユーロ)(続き) 2014年12月31日現在 株数/ 額面金額 銘柄 償還日 時価 純資産に 占める 割合(%) 株数/ 額面金額 銘柄 433,860 0.00 3,035,000 Liberty Media 144A 15.10.23/1.375% 2,491,505 0.02 2,232,000 Meritor 1,989,883 0.02 1,312,000 Micron Technology 15.11.43/3.000% 1,440,127 0.01 116,721,602 Liquidity Fund (JPM US Dollar Liquidity 1,138,000 Navistar International 144A 15.04.19/4.750% 904,303 0.01 Morgan (dist)) 1,200,000 Nuance Communications 01.11.31/2.750% 984,619 0.01 992,000 Omnicare 15.12.35/3.250% 882,683 0.01 298,000 Omnicare 15.02.44/3.500% 298,580 0.00 2,445,000 Priceline Group 144A 15.09.21/0.900% 1,928,778 0.02 2,699,000 Prospect Capital 15.03.18/5.750% 2,206,897 0.02 3,050,000 Prospect Capital 15.01.19/5.875% 2,502,247 0.02 2,214,000 Redwood Trust 15.04.18/4.625% 1,804,948 0.02 1,800,000 RTI International Metals 15.10.19/1.625% 1,454,600 0.01 15.11.28/3.000% 932,139 0.01 01.11.19/1.625% 443,896 0.00 1,204,000 Spirit Realty Capital 15.05.19/2.875% 971,025 0.01 1,188,000 Spirit Realty Capital 15.05.21/3.750% 957,964 0.01 705,000 Starwood Property Trust 15.10.17/3.750% 590,741 0.01 662,000 Starwood Property Trust 01.03.18/4.550% 581,961 0.01 755,000 SunEdison 144A 15.01.20/0.250% 598,887 0.01 2,035,000 Tesla Motors 01.03.21/1.250% 1,523,561 932,000 TICC Capital 01.11.17/7.500% 448,000 Trinity Industries 1,233,000 SEACOR Holdings 593,000 SolarCity144A 時価 投資ファンド ルクセンブルク 471,000 Liberty Interactive 144A 30.09.43/1.000% 15.02.27/4.000%** 償還日 純資産に 占める 割合(%) JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar 96,240,636 0.93 191,559,674 1.87 287,800,310 2.80 287,800,310 2.80 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar 232,325,480 Liquidity Fund (JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 投資ファンド合計 その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券合計 その他の譲渡性有価証券 株式・ワラント アメリカ 45 3,481,736,402 33.86 Constar International - Preference 0 0.00 451 Constar International*** 0 0.00 542 Neebo - Warrants*** 20.06.19 0 0.00 1,162 Neebo - Warrants*** 29.06.19 0 0.00 2 New Cotai Participation - B Shares*** 45,907 0.00 0.01 3,479 New Page Holdings*** 258,169 0.00 795,360 0.01 19,259 Real Mex Restaurants*** 15,880 0.00 01.06.36/3.875% 486,093 0.00 319,956 0.00 982,000 Twitter 144A 15.09.19/0.250% 708,709 0.01 1,225,000 Twitter 144A 15.09.21/1.000% 880,901 0.01 39,586,606 0.38 Shares*** マーシャル諸島 109 General Maritime - Warrants*** 17.05.17 70 General Maritime*** ケイマン諸島 731,000 Ctrip.com International 15.10.18/1.250% 590,389 0.00 1,200,000 Qihoo 360 Technology 144A 15.08.21/1.750% 823,836 0.01 581,392 0.01 1,995,617 0.02 799,000 SouFun Holdings 144A 15.12.18/2.000% 株式・ワラント合計 1,251,000 Yandex 144A 15.12.18/1.125% 674,054 0.00 853,928 0.01 1,527,982 0.01 824,470 0.01 9,163 RM Opco*** 1,081,000 SINA/China 01.12.18/1.000% 824,470 0.01 バミューダ 01.01.13/14.000% 15.12.18/3.000% 612,827 0.01 612,827 0.01 イギリス 400,000 J Sainsbury 転換社債合計 21.11.19/1.250% 528,805 0.01 528,805 0.01 45,076,307 0.44 0.00 320,406 0.00 7,555 0.00 7,555 0.00 3,874 0.00 01.04.21/9.798% 791,661 0.01 01.05.21/9.318% 111,256 0.00 01.06.19/0.000% 0 0.00 15.10.20/8.875% 0 0.00 906,791 0.01 914,346 0.01 1,234,752 0.01 28,302 Constar International*** 31.12.17/11.000% 121,561 Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass Through Trust*** Continental Airlines 2006-ERJ1 Pass Through Trust 144A*** 500,000 Dynegy*** 2,457,000 Energy XXI 0.00 450 アメリカ 857,263 中国 0.00 債券 イギリス オランダ 800,000 NXP Semiconductor 144A 01.12.19/1.000% 0 450 1,425,000 MMC Energy*** 債券合計 その他の譲渡性有価証券合計 投資合計 現金 その他の資産/(負債) 純資産合計 10,291,677,254 100.09 6,890,219 10,281,961,627 100.00 *香港登録株 **変動クーポンレートは2014年12月31日時点のものです。 ***当有価証券は公正価値で評価されております。 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 0.07 (16,605,846) (0.16) 26 27 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表 (ユーロ) 2014年12月31日現在 2014年12月31日現在の 投資有価証券の内訳(未監査) 確定利付証券 アメリカ イギリス ルクセンブルク カナダ オランダ フランス インドネシア ハンガリー ケイマン諸島 トルコ メキシコ イタリア ブラジル モロッコ カザフスタン ロシア スペイン アイルランド ルーマニア ドミニカ共和国 南アフリカ ベネズエラ 英ヴァージン諸島 スイス コロンビア クロアチア スロベニア フィリピン コスタリカ バミューダ スリランカ ポルトガル ベルギー セルビア イラク チリ オーストラリア 韓国 パキスタン アルゼンチン グルジア共和国 シンガポール エルサルバドル マーシャル諸島 デンマーク ザンビア ドイツ アラブ首長国連邦 パナマ ホンジュラス ジャマイカ キプロス アゼルバイジャン 日本 ガーナ エクアドル バハマ フィンランド ウクライナ アルバ諸島 エチオピア連邦 ウルグアイ ケニア チャネル諸島 バーレーン ナイジェリア イスラエル オーストリア 台湾 ペルー 中国 ノルウェー モーリシャス ベトナム リベリア 確定利付証券合計 株式・ワラント 金融 純資産に 占める割合(%) 34.83 1.20 1.18 0.93 0.63 0.62 0.59 0.58 0.56 0.51 0.43 0.35 0.32 0.31 0.28 0.28 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.20 0.21 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.12 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 48.89 18.20 一般消費財サービス 情報技術 ヘルスケア 電気通信サービス エネルギー 投資会社 資本財・サービス 公益事業 生活必需品 素材 株式・ワラント合計 現金およびその他資産/(負債) 合計 2014年6月30日現在の 投資有価証券の内訳(未監査) 確定利付証券 アメリカ ルクセンブルク カナダ イギリス イタリア スペイン オランダ ケイマン諸島 ベネズエラ ハンガリー インドネシア フランス メキシコ アイルランド ロシア トルコ ポルトガル ブラジル ルーマニア バミューダ 英ヴァージン諸島 ドミニカ共和国 カザフスタン オーストラリア セルビア アルゼンチン コスタリカ フィリピン 南アフリカ クロアチア スロベニア コロンビア イラク グルジア共和国 シンガポール 韓国 オーストリア チリ キプロス エルサルバドル インド ジャマイカ パキスタン スイス アゼルバイジャン ドイツ ガーナ ホンジュラス ジャージー ウクライナ エクアドル 日本 マーシャル諸島 スリランカ アラブ首長国連邦 ザンビア アルバ諸島 バハマ フィンランド モロッコ ウルグアイ ノルウェー ベルギー ケニア ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 5.38 4.14 3.81 3.40 3.31 2.80 2.75 2.74 2.69 1.98 51.20 (0.09) 100.00 純資産に 占める割合(%) 36.12 1.36 0.91 0.76 0.61 0.57 0.49 0.48 0.48 0.47 0.45 0.43 0.34 0.33 0.31 0.31 0.28 0.24 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド リベリア モーリシャス ナイジェリア ペルー 台湾 確定利付証券合計 株式 金融 一般消費財サービス 電気通信サービス エネルギー 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 49.02 16.03 4.91 4.02 3.93 情報技術 ヘルスケア 投資会社 資本財・サービス 素材 公益事業 生活必需品 株式合計 現金およびその他資産/(負債) 合計 3.89 3.88 3.60 3.11 2.86 2.68 2.40 51.31 (0.33) 100.00 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 金融先物契約明細表 (ユーロ) 2014年12月31日現在 満期日 債券先物 Mar-15 債券先物合計 株式先物 Mar-15 Mar-15 株式先物合計 合計 契約数 証券名 通貨 (13,560) US 5 Year Note Future 164 Euro Stoxx 50 Index Future 59 FTSE 100 Index Future 想定元本 未実現損益 USD (1,328,924,721) 1,233,828 1,233,828 EUR GBP 5,138,120 4,937,543 21,196 21,196 1,255,024 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 先渡為替契約明細表 (ユーロ) 2014年12月31日現在 決済日 通貨 買建額 通貨 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 13-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 15-Jan-15 23-Jan-15 12-Feb-15 13-Feb-15 13-Feb-15 13-Feb-15 13-Feb-15 13-Feb-15 合計 EUR EUR GBP GBP NOK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP JPY SGD USD USD USD AUD EUR JPY SGD USD 31,209,784 8,735,507,760 27,374,676 19,184,648 120,074,536 187,757,206 79,721,279 279,621,037 197,495,813 945,486,634 202,037,520 346,846,665 27,420,204 107,935,786 37,703,135 566,197,988 19,141,655 21,582,881 17,107,892 681,596 118,262 232,404 7,437 8,455,074 101,146,198 4,420,132 22,974,676 339,974,346 2,897,602,887 1,735,220 25,905,335 354,650 904 10,000,001 2,330,035 5,959,201 GBP USD EUR USD USD AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY NOK SEK SGD EUR EUR EUR AUD CHF CNH GBP JPY SGD USD EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR CHF EUR EUR EUR 売建額 24,518,344 10,786,558,702 34,427,203 30,092,637 16,721,144 225,002,284 91,160,060 271,711,317 158,798,909 603,084,779 1,566,247,279 41,779,935,354 196,353,064 812,397,041 49,697,407 379,705,317 15,929,567 2,808,592 25,864,127 818,635 915,552 184,305 1,091,116 13,780,737 125,825,970 5,597,180 155,700 209,082,993 2,341,836,241 1,105,000 21,301,155 238,076 1,087 68,796 1,447,182 4,893,355 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc 未実現損益 (243,673) (157,525,462) 690,511 (198,924) (525,863) 3,256,454 899,799 4,552,061 4,027,519 5,841,519 84,855 (2,315,091) 923,231 2,821,797 131,272 1,568,562 (9,133) 50,203 (308,836) 724 (3,009) (4,023) (91) (127,495) (2,589,544) 72,995 2,821 2,651,186 47,058,411 13,172 50,471 172 (1) 198 2,875 18,283 (89,132,054) 28 29 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド カウンターパーティーによる先物為替予約を通しての JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund サブ・ファンドのエクスポージャーは以下の通りです。 直近計算期間におけるTER(総費用率) 2014年12月31日現在 2014年12月31日現在 未実現 0.71% カウンターパーティー ANZ Banking Group Bank of America Merrill Lynch Barclays BNP Paribas Citibank Crédit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Morgan Stanley National Australia Bank RBC RBS Société Générale Standard Chartered Bank State Street Bank Toronto Dominion UBS Westpac Banking 合計 損益 (13,506,383) (14,279,701) (13,961,851) (12,208,058) (7,077,291) (12,931,366) (11,889,309) (12,221,142) (9,561,710) (13,140,632) (13,694,591) 20,796 (371,708) (2,868,954) (371,979) (363,142) (8,539,679) 49,502,074 8,332,572 (89,132,054) (注) TER(総費用率)は、運用にかかる費用の合計をファンドの純資産の日次平均に対 する比率で表したものです。運用にかかる費用の合計には、運用および顧問報酬、 保管報酬、税金、その他費用が含まれております。当座貸越利息と実績報酬は計 算対象から除いております。 (注) 1万口当たりの費用明細が取得できないため、TER(総費用率)を表示しています。 ファイル名:ax7939_06_(x1967流用)JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書).doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド 以下に記載した情報は、一般社団法人投資信託協会が定める投資信託等の運用に関する規則における規定に基 づき、2015年6月30日におけるJPMorgan Investment Fundsの半期財務諸表の投資有価証券明細表を抜粋 したものです。 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品 債券 アルゼンチン Argentina Boden Bond 7% 03/10/2015 USD 6,150,000 5,560,948 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 11.75% 05/10/2015 USD 1,009,000 913,857 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 10.875% 26/01/2021 USD 投資対象 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 09/03/2020 Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. 0.04 S 7.5% 10/01/2023 0.00 Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual 6,613,000 5,953,235 0.04 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., Reg. S 6.75% 01/10/2023 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 2,550,000 2,355,233 0.02 USD 3,330,000 2,996,777 0.02 USD 9,290,000 8,291,817 0.06 USD 7,757,204 4,938,836 0.04 Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.625% 18/04/2028 USD 2,818,000 2,461,391 0.02 Transocean, Inc. 6.5% 15/11/2020 USD 613,000 501,553 0.00 YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024 USD 1,050,000 951,408 0.01 Transocean, Inc. 6.375% 15/12/2021 USD 6,612,000 5,295,977 0.04 YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025 USD 1,320,000 1,168,953 0.01 Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036 USD 3,900,000 3,373,453 0.02 17,009,792 0.12 Wynn Macau Ltd., 144A 5.25% 15/10/2021 USD 2,296,000 1,930,555 0.01 38,646,337 0.27 8,859,393 0.06 8,859,393 0.06 アルバ諸島 Aruba, Reg. S 4.625% 14/09/2023 USD 3,070,000 2,790,427 0.02 チリ 2,790,427 0.02 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 アゼルバイジャン State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 4.75% 13/03/2023 State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6.95% 18/03/2030 USD 8,165,000 6,986,365 0.05 USD 2,150,000 2,034,609 0.01 9,020,974 0.06 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 USD 10,100,000 コロンビア Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045 USD 1,700,000 1,412,052 0.01 USD 16,449,000 15,363,784 0.11 16,775,836 0.12 バーレーン Bahrain Government International Bond, Reg. S 6% 19/09/2044 USD 5,360,000 4,492,321 0.03 4,492,321 0.03 9.995% 01/08/2020 2,310,225 0.02 04/04/2044 0.02 Costa Rica Government International Bond, Reg. S USD 2,600,000 2,310,225 7.158% 12/03/2045 ベルギー KBC Groep NV, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual Costa Rica Government International Bond, Reg. S Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7% ベラルーシ共和国 Republic of Belarus, Reg. S 8.75% 03/08/2015 コスタリカ EUR 15,635,000 15,376,710 15,376,710 0.11 Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.95% 0.11 10/11/2021 USD 10,955,000 12,359,567 0.09 USD 3,170,000 2,736,704 0.02 USD 4,660,000 4,060,408 0.03 USD 2,000,000 1,886,151 0.01 21,042,830 0.15 バミューダ Aircastle Ltd. 6.75% 15/04/2017 USD 1,250,000 1,191,926 Aircastle Ltd. 6.25% 01/12/2019 USD 2,302,000 2,251,228 Aircastle Ltd. 7.625% 15/04/2020 USD 7,785,000 7,952,567 11,395,721 0.01 クロアチア 0.02 Croatia Government International Bond, Reg. S 6.75% 0.05 05/11/2019 0.08 Croatia Government International Bond, Reg. S 6% 26/01/2024 ブラジル Banco Daycoval SA, Reg. S 5.75% 19/03/2019 Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021 Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 Brazilian Government International Bond 11% 17/08/2040 Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045 Votorantim Cimentos SA, Reg. S 7.25% 05/04/2041 USD 4,235,000 3,928,408 0.03 Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 6% 09/11/2017 USD 3,450,000 3,223,111 0.02 USD 10,710,000 9,205,924 0.06 5,810,000 5,721,260 0.04 USD 12,340,000 11,674,022 0.08 USD 11,402,000 10,659,226 0.07 28,054,508 0.19 デンマーク Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual EUR 6,152,000 6,154,953 0.04 6,154,953 0.04 ドミニカ共和国 USD 4,610,000 4,645,093 0.03 USD 4,265,000 3,856,171 0.03 USD 10,724,000 8,255,824 0.06 USD 4,210,000 3,687,613 0.02 06/05/2021 0.25 Dominican Republic International Bond, Reg. S 5.875% 36,802,144 USD Dominican Republic International Bond, 144A 9.04% USD 1,507,128 1,451,043 0.01 USD 9,709,786 9,349,062 0.06 USD 10,190,000 10,223,030 0.07 USD 2,370,000 2,196,932 0.01 0.00 Dominican Republic International Bond, Reg. S 5.5% 0.01 27/01/2025 USD 2,560,000 2,303,817 0.02 23/01/2018 Dominican Republic International Bond, Reg. S 9.04% 23/01/2018 Dominican Republic International Bond, Reg. S 7.5% 18/04/2024 カナダ First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.25% 15/10/2019 USD 500,000 447,585 First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.25% 15/05/2022 USD 676,000 577,971 USD 4,015,000 2,968,390 Dominican Republic International Bond, Reg. S 7.45% 0.02 30/04/2044 USD 3,630,000 3,545,935 0.03 3,993,946 0.03 Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 USD 4,350,000 3,980,567 0.03 33,050,386 0.23 Pacific Rubiales Energy Corp., Reg. S 5.375% 26/01/2019 ケイマン諸島 Alpha Star Holding Ltd., Reg. S 4.97% 09/04/2019 USD 8,570,000 7,168,910 0.05 Comcel Trust, Reg. S 6.875% 06/02/2024 USD 1,900,000 1,793,226 0.01 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 30 31 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) エクアドル Ecuador Government International Bond, 144A 10.5% 24/03/2020 Ecuador Government International Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020 Ecuador Government International Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024 USD 1,050,000 946,960 0.01 USD 2,040,000 1,844,261 0.01 USD 1,150,000 925,899 0.01 3,717,120 11/06/2025 Reg. S 7.75% 24/01/2023 USD 3,092,000 USD 10,030,000 3,050,000 Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039 USD 1,283,000 2,699,419 0.02 Pertamina Persero PT, Reg. S 5.25% 23/05/2021 Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 9,784,512 0.07 Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044 2,708,193 0.02 アイルランド Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 1,580,713 0.01 6.25% 31/01/2019 0.01 Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 1,250,029 2,830,742 0.02 6.75% 31/01/2021 Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual USD 20,150,000 17,566,073 0.12 Russian Railways, Reg. S 5.7% 05/04/2022 EUR 3,915,000 3,946,672 Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual USD 12,290,000 11,043,168 Electricite de France SA, FRN, 144A 5.625% Perpetual USD 6,490,000 5,898,459 Numericable-SFR SAS, 144A 4.875% 15/05/2019 USD 432,000 381,837 Numericable-SFR SAS, 144A 6% 15/05/2022 USD 17,157,000 15,147,767 Numericable-SFR SAS, 144A 6.25% 15/05/2024 USD 7,666,000 6,755,239 Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual GBP 2,000,000 2,871,450 63,610,665 0.08 イスラエル 0.04 Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024 0.10 イタリア 0.05 Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 0.02 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 0.44 01/09/2028 USD 1,280,000 1,138,507 0.01 1,138,507 0.01 コートジボワール Ivory Coast Government International Bond, Reg. S USD 7,194,000 6,873,453 0.05 6.375% 03/03/2028 6,873,453 0.05 Jamaica Government International Bond USD 1,005,000 919,980 0.01 919,980 0.01 USD 3,870,000 3,575,923 0.02 SoftBank Group Corp., 144A 4.5% 15/04/2020 0.02 USD 9,810,000 10,004,028 0.07 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 0.07 6.375% 09/04/2021 KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S ハンガリー 5.375% 25/03/2024 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6.25% 21/10/2020 10,605,372 0.07 USD 2,169,000 1,902,151 0.01 USD 8,060,000 8,370,770 0.06 USD 9,534,000 8,134,250 0.06 USD 8,650,000 8,045,026 0.05 USD 6,910,000 5,734,578 0.04 USD 5,140,000 4,090,498 0.03 USD 9,930,000 8,747,161 0.06 72,652,102 0.50 USD 23,970,000 17,371,027 0.12 17,371,027 0.12 USD 1,996,000 1,817,948 0.01 USD 1,000,000 913,028 0.01 EUR 3,500,000 3,490,498 0.02 USD 4,730,000 3,977,863 0.03 10,199,337 0.07 USD 10,600,000 9,623,672 0.07 9,623,672 0.07 0.07 USD 9,400,000 9,672,625 EUR 20,600,000 25,111,132 0.17 USD 2,500,000 2,251,875 0.02 37,035,632 0.26 5,263,568 0.04 5,263,568 0.04 6,818,064 0.05 6,818,064 0.05 USD 6,000,000 USD 6,910,000 USD 4,095,000 3,672,373 0.02 3,672,373 0.02 カザフスタン 10,004,028 Hungary Government International Bond 8% 24/06/2019 3,575,923 ホンジュラス 5.75% 22/11/2023 10,720,000 日本 ガーナ Hungary Government International Bond USD ジャマイカ ドイツ 6.375% 29/03/2021 0.12 0.00 Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 ジョージア Hungary Government International Bond 17,022,296 0.03 ガボン共和国 Republic of Honduras, Reg. S 8.75% 16/12/2020 14,505,000 0.07 0.02 Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual Republic of Ghana, Reg. S 8.5% 04/10/2017 5.125% 15/01/2045 2,708,193 フランス 144A 5.5% 15/01/2023 Indonesia Government International Bond, Reg. S Republic of Iraq, Reg. S 5.8% 15/01/2028 USD 1,671,000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 4.125% 15/01/2025 USD イラク USD Georgian Railway JSC, Reg. S 7.75% 11/07/2022 Indonesia Government International Bond, Reg. S Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043 Nokia OYJ 5.375% 15/05/2019 Gabonese Republic, Reg. S 6.95% 16/06/2025 5.875% 15/01/2024 0.02 フィンランド Credit Agricole SA, FRN, 144A 6.625% Perpetual Indonesia Government International Bond, Reg. S 2,699,419 9,784,512 Reg. S 6.625% 11/12/2024 11.625% 04/03/2019 0.03 Indonesia Government International Bond, Reg. S エチオピア連邦 Federal Democratic Republic of Ethiopia, Indonesia Government International Bond, Reg. S 6.75% 15/01/2044 エルサルバドル El Salvador Government International Bond, 通貨 インドネシア エジプト Egypt Government International Bond, Reg. S 5.875% 投資対象 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 4.4% 30/04/2023 USD 5,858,000 5,943,655 USD 16,530,000 15,511,913 0.11 USD 4,550,000 3,714,107 0.02 19,226,020 0.13 4,429,393 0.03 4,429,393 0.03 0.04 ケニア USD 7,660,000 7,590,439 0.05 USD 23,290,000 22,546,006 0.16 Kenya Government International Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024 USD 16,540,000 19,607,559 0.14 USD 4,670,000 4,642,832 0.03 60,330,491 USD 4,876,000 レバノン Lebanon Government International Bond 4.5% 22/04/2016 Lebanon Government International Bond, Reg. S 8.25% 0.42 12/04/2021 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc USD 2,600,000 2,337,423 0.02 USD 6,150,000 6,221,418 0.04 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Lebanon Government International Bond, Reg. S 6.6% 27/11/2026 Lebanon Government International Bond, Reg. S 6.65% 26/02/2030 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 1,036,000 837,200 0.01 USD 6,370,000 5,503,148 0.04 LyondellBasell Industries NV 5% 15/04/2019 USD 200,000 193,599 0.00 0.12 LyondellBasell Industries NV 6% 15/11/2021 USD 625,000 639,454 0.00 LyondellBasell Industries NV 5.75% 15/04/2024 USD 200,000 203,447 0.00 0.00 Majapahit Holding BV, Reg. S 7.75% 20/01/2020 0.00 Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021 USD 6,270,000 6,485,691 0.05 USD 6,500,000 5,575,438 0.04 Petrobras Global Finance BV 6.85% 05/06/2115 USD 4,180,000 3,065,445 0.02 0.02 Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023 0.07 Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual USD 2,000,000 1,777,748 0.01 GBP 7,900,000 11,708,207 0.08 56,643,779 0.39 2,500,000 2,300,183 0.01 USD 7,665,000 7,009,379 0.05 リベリア Royal Caribbean Cruises Ltd. 7.5% 15/10/2027 USD 101,000 104,396 104,396 ルクセンブルク Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 10/07/2042 Altice Financing SA, 144A 6.5% 15/01/2022 USD 4,001,000 3,589,396 Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023 USD 11,897,000 10,576,156 Altice Finco SA, 144A 8.125% 15/01/2024 USD 200,000 184,838 0.00 Altice Finco SA, 144A 7.625% 15/02/2025 USD 892,000 770,614 Altice SA, 144A 7.75% 15/05/2022 USD 9,644,000 8,331,610 0.01 パキスタン 0.06 Pakistan Government International Bond, ArcelorMittal 9.85% 01/06/2019 USD 3,025,000 3,242,901 ArcelorMittal 7% 25/02/2022 USD 18,153,000 17,618,169 ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039 USD 2,795,000 2,497,955 ArcelorMittal 6.75% 01/03/2041 USD 1,000,000 884,842 Gazprom OAO, Reg. S 9.25% 23/04/2019 USD 2,350,000 2,332,321 USD 112,000 100,259 0.00 USD 2,720,000 2,287,615 0.02 Mallinckrodt International Finance SA3.5% 15/04/2018 Mallinckrodt International Finance SA4.75% 15/04/2023 Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.625% 15/10/2021 MOL Group Finance SA, Reg. S 6.25% 26/09/2019 Wind Acquisition Finance SA, 144A 4.75% 15/07/2020 Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021 0.02 Reg. S 6.875% 01/06/2017 0.12 Pakistan Government International Bond, Reg. S 6.75% 0.02 03/12/2019 0.01 Pakistan Government International Bond, Reg. S 8.25% 0.02 15/04/2024 Navios Maritime Holdings, Inc. 8.125% 15/02/2019 Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025 Panama Government International Bond 3,550,000 3,266,007 0.02 USD 2,702,000 2,623,828 0.02 Panama Government International Bond USD 5,670,000 5,044,245 0.03 USD 4,941,000 4,499,006 0.03 6.7% 26/01/2036 4.3% 29/04/2053 Consorcio Transmantaro SA, Reg. S Peruvian Government International Bond USD 455,000 318,427 0.00 6.55% 14/03/2037 318,427 0.00 メキシコ USD 3,420,000 3,229,440 0.02 Philippine Government International Bond 10.625% Cemex SAB de CV, 144A 5.7% 11/01/2025 USD 1,400,000 1,192,175 0.01 16/03/2025 Cemex SAB de CV, 144A 6.125% 05/05/2025 USD 3,000,000 2,641,321 0.02 Philippine Government International Bond Empresas ICA SAB de CV, Reg. S 8.875% 29/05/2024 USD 552,000 374,016 MXN 860,000 5,488,183 0.04 USD 3,150,000 2,591,247 0.02 EUR 1,400,000 1,220,800 0.01 7.75% 29/05/2031 Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046 Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115 0.00 5.5% 30/03/2026 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 5.65% 15/02/2024 USD 5,222,000 4,780,889 USD 2,529,000 2,105,513 0.03 Romanian Government International Bond, 144A 0.01 6.75% 07/02/2022 23,623,584 0.16 Romanian Government International Bond, Reg. S モロッコ 6.75% 07/02/2022 Morocco Government International Bond, Romanian Government International Bond, Reg. S USD 10,570,000 9,669,016 0.07 OCP SA, Reg. S 5.625% 25/04/2024 USD 17,840,000 16,708,255 0.12 OCP SA, Reg. S 4.5% 22/10/2025 USD 1,950,000 1,660,643 OCP SA, Reg. S 6.875% 25/04/2044 USD 6,909,000 6,462,466 34,500,380 6.125% 22/01/2044 0.05 USD 11,290,000 11,013,774 0.08 18,661,620 0.13 USD 5,200,000 4,586,090 0.03 USD 2,750,000 3,037,302 0.02 USD 2,600,000 2,033,823 0.02 9,657,215 0.07 USD 3,169,000 2,811,225 0.02 USD 1,650,000 1,836,157 0.01 4,647,382 0.03 USD 9,639,000 13,768,863 0.09 USD 7,580,000 7,979,408 0.06 21,748,271 0.15 15,200,913 0.10 15,200,913 0.10 EUR 12,500,000 USD 500,000 522,560 0.00 USD 18,624,000 19,476,707 0.14 USD 7,780,000 7,829,637 0.05 27,828,904 0.19 USD 6,800,000 5,990,182 0.04 USD 19,400,000 17,162,739 0.12 Russian Foreign Bond, Reg. S 12.75% 24/06/2028 USD 7,250,000 10,206,258 0.07 Russian Foreign Bond, Reg. S, STEP 7.5% 31/03/2030 USD 14,000,000 14,662,872 0.10 Russian Foreign Bond, Reg. S 5.875% 16/09/2043 USD 9,600,000 4,200,000 3,932,151 0.03 Bluewater Holding BV, Reg. S, 144A 10% 10/12/2019 USD 6,000,000 4,982,588 0.03 Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024 USD 2,053,000 1,640,713 0.01 セルビア EUR 10,000,000 10,098,950 Reg. S, FRN 5.5% Perpetual 7,368,249 0.24 Russian Foreign Bond, Reg. S 4.875% 16/09/2023 USD Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA, 8,010,000 0.01 ロシア 0.04 Russian Foreign Bond, Reg. S 3.5% 16/01/2019 オランダ Reg. S 5.125% 11/03/2023 USD ルーマニア Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.625% 23/01/2046 Bharti Airtel International Netherlands BV, 0.00 ポルトガル Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023 Reg. S 4.25% 11/12/2022 279,597 フィリピン Cemex SAB de CV, 144A 7.25% 15/01/2021 Mexico Government International Bond 300,000 ペルー 0.47 4.375% 07/05/2023 マーシャル諸島 USD パナマ USD 67,849,762 通貨 USD USD 17,868,403 投資対象 InterGen NV, 144A 7% 30/06/2023 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 0.07 Republic of Serbia, Reg. S 7.25% 28/09/2021 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc USD 18,010,000 8,314,771 0.06 56,336,822 0.39 18,053,020 0.12 18,053,020 0.12 32 33 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) スロベニア Slovenia Government International Bond, Reg. S 5.85% 10/05/2023 Slovenia Government International Bond, Reg. S 5.25% 18/02/2024 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) アラブ首長国連邦 USD 4,340,000 4,394,952 0.03 USD 9,670,000 9,429,956 0.07 13,824,908 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 2.5% 12/01/2018 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3.625% 12/01/2023 0.10 DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037 USD 2,600,000 2,342,774 0.02 USD 2,920,000 2,593,270 0.02 USD 3,550,000 南アフリカ South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023 South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022 South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 ZAR 51,250,000 3,675,231 0.03 イギリス USD 5,800,000 5,752,819 0.04 USD 20,925,000 Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024 14,440,000 6.75% Perpetual Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 7% Perpetual Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual EUR 14,800,000 14,745,018 6.25% 04/10/2020 Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 5.875% 25/07/2022 Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual Swedbank AB, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual USD 4,766,000 4,335,533 0.03 USD 10,366,000 9,939,198 0.07 USD 7,005,000 6,670,482 0.05 USD 5,005,000 4,745,387 0.03 USD 1,305,000 1,166,087 0.01 USD 455,000 449,718 0.00 GBP 2,500,000 3,508,808 0.02 Vedanta Resources PLC, Reg. S 6.75% 07/06/2016 USD 6,370,000 5,839,992 0.04 Vedanta Resources PLC, Reg. S 7.125% 31/05/2023 USD 4,640,000 3,961,961 0.03 0.01 Virgin Media Finance PLC, 144A 5.75% 15/01/2025 USD 1,150,000 1,033,896 0.01 USD 6,223,500 5,686,425 0.04 122,716,575 0.85 Royal Bank of Scotland Group PLC 6.125% 0.01 15/12/2022 USD 750,000 648,158 USD 6,580,000 6,033,400 0.16 Royal Bank of Scotland Group PLC 6.1% 10/06/2023 Royal Bank of Scotland Group PLC 6% 19/12/2023 0.01 Royal Bank of Scotland Group PLC 5.125% 28/05/2024 0.04 Royal Bank of Scotland PLC (The), Reg. S, FRN 9.5% 16/03/2022 USD 10,190,000 8,988,929 USD 2,100,000 1,849,234 0.06 Santander UK Group Holdings PLC, Reg. S, FRN 0.11 7.375% Perpetual Virgin Media Secured Finance PLC, 144A 5.375% USD 11,173,000 USD 14,600,000 9,682,519 0.07 15/04/2021 12,843,737 0.09 24,375,490 0.17 アメリカ Access Midstream Partners LP 4.875% 15/05/2023 USD 4,700,000 4,180,226 USD 13,970,000 13,921,538 USD USD USD 2,550,000 18,840,000 1,848,000 2,472,401 20,231,257 1,576,039 USD 5,973,000 5,286,897 0.04 Actuant Corp. 5.625% 15/06/2022 USD 60,000 54,782 0.00 ADT Corp. (The) 4.125% 15/04/2019 USD 480,000 435,133 0.00 ADT Corp. (The) 6.25% 15/10/2021 USD 9,330,000 8,816,305 0.06 ADT Corp. (The) 3.5% 15/07/2022 USD 3,682,000 2,981,947 0.02 ADT Corp. (The) 4.125% 15/06/2023 USD 10,630,000 8,843,194 0.06 0.03 AES Corp. 7.375% 01/07/2021 USD 11,024,000 10,777,513 0.08 AES Corp. 4.875% 15/05/2023 USD 2,655,000 2,246,153 0.02 0.10 AES Corp. 5.5% 15/03/2024 USD 1,604,000 1,394,767 0.01 AES Corp. 5.5% 15/04/2025 USD 3,860,000 3,325,808 0.02 0.02 AK Steel Corp. 8.75% 01/12/2018 USD 2,160,000 2,034,111 0.01 Alcatel-Lucent USA, Inc. 6.45% 15/03/2029 USD 1,688,000 1,552,518 0.01 0.14 Alcoa, Inc. 6.15% 15/08/2020 USD 1,469,000 1,432,337 0.01 Alcoa, Inc. 5.4% 15/04/2021 USD 1,494,000 1,405,593 0.01 0.01 Alcoa, Inc. 5.87% 23/02/2022 USD 2,142,000 2,063,810 0.01 USD 3,585,000 3,287,931 0.02 0.09 Alcoa, Inc. 5.9% 01/02/2027 USD 2,094,000 1,972,537 0.01 Alcoa, Inc. 6.75% 15/01/2028 USD 4,251,000 4,305,946 0.03 0.01 Alcoa, Inc. 5.95% 01/02/2037 USD 2,000,000 1,783,615 0.01 Alere, Inc. 7.25% 01/07/2018 USD 1,200,000 1,127,517 0.01 Ally Financial, Inc. 6.25% 01/12/2017 USD 6,600,000 6,311,283 0.04 Ally Financial, Inc. 3.25% 13/02/2018 USD 1,542,000 1,370,678 0.01 0.01 Ally Financial, Inc. 3.6% 21/05/2018 Ally Financial, Inc. 3.5% 27/01/2019 0.01 Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 USD 2,733,000 2,436,236 0.02 USD 8,095,000 7,150,837 0.05 USD 21,995,000 19,620,016 0.14 Ally Financial, Inc. 4.625% 19/05/2022 USD 5,748,000 5,093,337 0.04 Alcoa, Inc. 5.125% 01/10/2024 USD USD 14,390,000 2,540,000 13,574,066 2,067,677 ウクライナ 28/11/2022 0.02 1,928,788 58,023,204 Ukraine Government International Bond, Reg. S 7.8% 2,575,832 2,000,000 0.21 16/04/2043 3,100,000 USD 29,661,972 Turkey Government International Bond 4.875% USD 0.12 トルコ 14/01/2041 0.04 0.05 Perpetual 0.05 Turkey Government International Bond 6% 5,195,064 6,825,296 7,527,426 14/04/2026 6,050,000 0.13 8,284,000 Turkey Government International Bond 4.25% USD 19,378,968 USD 05/02/2025 0.13 17,395,482 UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual Turkey Government International Bond 7.375% 19,434,818 20,990,000 0.16 22/03/2024 21,610,000 12,485,000 22,134,546 Turkey Government International Bond 5.75% USD GBP 23,730,000 26/09/2022 HSBC Holdings PLC, FRN 6.375% Perpetual USD USD Turkey Government International Bond 6.25% 0.05 15/12/2018 0.10 Lloyds Banking Group PLC, FRN 7.5% Perpetual Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual 19/06/2024 7,024,821 6,800,000 スイス Turk Telekomunikasyon AS, Reg. S 4.875% 7,855,000 0.09 International Game Technology PLC, 144A 6.5% 0.09 15/02/2025 スウェーデン Perpetual USD EUR 15,670,487 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 5.75% 0.00 HSBC Holdings PLC, FRN 5.625% Perpetual Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6.875% スリランカ Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 669,524 Jaguar Land Rover Automotive PLC, 144A 4.125% 23,499,102 National Savings Bank, Reg. S 5.15% 10/09/2019 3,704,579 815,000 0.21 International Game Technology PLC, 144A 6.25% スペイン Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 3,645,000 USD 30,208,992 13,371,603 USD 3,670,000 1,732,673 1,732,673 0.03 USD 0.14 13,371,603 0.06 CEVA Group PLC, 144A 4% 01/05/2018 15/02/2022 USD 0.02 Barclays Bank PLC 7.625% 21/11/2022 20,780,942 韓国 3,477,488 8,413,532 0.40 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 Ally Financial, Inc. 4.625% 30/03/2025 USD 15,705,000 13,382,136 Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031 USD 4,030,000 4,323,317 0.03 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7.625% AMC Entertainment, Inc. 5.875% 15/02/2022 USD 2,931,000 2,663,025 0.02 15/03/2020 USD 750,000 757,434 0.01 USD 5,878,000 5,527,021 0.04 American Axle & Manufacturing, Inc. 7.75% 15/11/2019 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 15/03/2021 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625% 0.09 Clean Harbors, Inc. 5.25% 01/08/2020 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 8,940,000 8,145,866 0.06 USD 25,000 22,956 0.00 USD 27,312,000 25,478,519 0.18 Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023 USD 1,245,000 1,063,642 0.01 Cloud Peak Energy Resources LLC 8.5% 15/12/2019 USD 175,000 134,027 0.00 USD 675,000 433,967 0.00 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. Class B 7.625% 15/03/2020 Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% USD 5,646,000 5,311,596 0.04 American International Group, Inc. 6.25% 15/03/2087 USD 6,637,000 6,585,915 0.05 CNH Industrial Capital LLC 3.875% 01/11/2015 USD 200,000 179,115 0.00 AmeriGas Finance LLC 6.75% 20/05/2020 USD 80,000 75,429 0.00 CNH Industrial Capital LLC 3.625% 15/04/2018 USD 224,000 200,357 0.00 AmeriGas Finance LLC 7% 20/05/2022 USD 3,803,000 3,619,812 0.03 CNO Financial Group, Inc. 4.5% 30/05/2020 USD 802,000 726,877 0.01 AmeriGas Partners LP 6.25% 20/08/2019 USD 250,000 230,250 0.00 CNO Financial Group, Inc. 5.25% 30/05/2025 USD 2,114,000 1,915,984 0.01 Anixter, Inc. 5.625% 01/05/2019 USD 2,250,000 2,132,256 0.02 Coeur Mining, Inc. 7.875% 01/02/2021 USD 3,651,000 2,747,867 0.02 Antero Resources Corp. 6% 01/12/2020 USD 2,133,000 1,942,165 0.01 Commercial Metals Co. 6.5% 15/07/2017 USD 215,000 202,505 0.00 Antero Resources Corp. 5.375% 01/11/2021 USD 1,165,000 1,012,777 0.01 Commercial Metals Co. 7.35% 15/08/2018 USD 925,000 893,634 0.01 Antero Resources Corp. 5.125% 01/12/2022 USD 8,686,000 7,433,088 0.05 Commercial Metals Co. 4.875% 15/05/2023 USD 3,175,000 2,669,450 0.02 Aramark Services, Inc. 5.75% 15/03/2020 USD 1,315,000 1,223,370 0.01 Community Health Systems, Inc. 5.125% 15/08/2018 USD 1,826,000 1,671,559 0.01 Ashland, Inc. 3.875% 15/04/2018 USD 269,000 247,127 0.00 Community Health Systems, Inc. 8% 15/11/2019 USD 3,160,000 2,975,124 0.02 Ashtead Capital, Inc., 144A 5.625% 01/10/2024 USD 2,000,000 1,790,339 0.01 Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020 USD 1,825,000 1,721,072 0.01 Atwood Oceanics, Inc. 6.5% 01/02/2020 USD 3,700,000 3,214,497 0.02 Community Health Systems, Inc. 5.125% 01/08/2021 USD 1,735,000 1,580,695 0.01 Axiall Corp. 4.875% 15/05/2023 USD 4,345,000 3,734,376 0.03 Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022 USD 4,120,000 3,886,041 0.03 B&G Foods, Inc. 4.625% 01/06/2021 USD 5,650,000 5,021,230 0.04 Comstock Resources, Inc. 7.75% 01/04/2019 USD 1,521,000 587,430 0.00 Ball Corp. 5% 15/03/2022 USD 762,000 685,552 0.01 Comstock Resources, Inc. 9.5% 15/06/2020 USD 978,000 379,882 0.00 Ball Corp. 4% 15/11/2023 USD 2,225,000 1,849,836 0.01 Concho Resources, Inc. 6.5% 15/01/2022 USD 2,310,000 2,144,923 0.02 Ball Corp. 5.25% 01/07/2025 USD 1,924,000 1,702,738 0.01 Concho Resources, Inc. 5.5% 01/10/2022 USD 1,550,000 1,384,211 0.01 Basic Energy Services, Inc. 7.75% 15/10/2022 USD 2,699,000 1,903,929 0.01 Concho Resources, Inc. 5.5% 01/04/2023 USD 210,000 187,412 0.00 Berry Plastics Corp. 5.5% 15/05/2022 USD 1,460,000 1,303,799 0.01 CONSOL Energy, Inc. 5.875% 15/04/2022 USD 3,055,000 2,347,554 0.02 Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023 USD 3,345,000 3,056,438 0.02 Constellation Brands, Inc. 7.25% 15/05/2017 USD 400,000 390,713 0.00 Briggs & Stratton Corp. 6.875% 15/12/2020 USD 1,838,000 1,786,556 0.01 Constellation Brands, Inc. 3.75% 01/05/2021 USD 367,000 323,489 0.00 Cablevision Systems Corp. 8.625% 15/09/2017 USD 500,000 490,923 0.00 Constellation Brands, Inc. 6% 01/05/2022 USD 1,465,000 1,434,376 0.01 Cablevision Systems Corp. 7.75% 15/04/2018 USD 131,000 127,459 0.00 Constellation Brands, Inc. 4.75% 15/11/2024 USD 1,600,000 1,438,300 0.01 Cablevision Systems Corp. 8% 15/04/2020 USD 9,752,000 9,491,634 California Resources Corp. 5% 15/01/2020 USD 784,000 623,245 USD 9,700,000 8,756,591 0.06 California Resources Corp. 5.5% 15/09/2021 USD 5,766,000 4,517,524 0.03 Covanta Holding Corp. 7.25% 01/12/2020 USD 2,000,000 1,875,382 0.01 California Resources Corp. 6% 15/11/2024 USD 2,333,000 1,801,987 0.01 Covanta Holding Corp. 6.375% 01/10/2022 USD 58,000 54,445 0.00 Calpine Corp. 5.375% 15/01/2023 USD 1,161,000 1,015,696 0.01 Crestwood Midstream Partners LP 6.125% Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025 USD 1,159,000 1,008,844 0.01 01/03/2022 USD 3,542,000 3,234,103 0.02 Case New Holland Industrial, Inc. 7.875% 01/12/2017 USD 5,775,000 5,658,768 0.04 Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023 USD 1,495,000 1,275,716 0.01 CBRE Services, Inc. 5% 15/03/2023 USD 685,000 622,828 0.00 Crown Castle International Corp., REIT 4.875% Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022 USD 1,743,000 1,551,198 0.01 15/04/2022 USD 1,320,000 1,185,825 0.01 Centene Corp. 4.75% 15/05/2022 USD 2,397,000 2,213,549 0.02 Crown Castle International Corp., REIT 5.25% CenturyLink, Inc. 5.8% 15/03/2022 USD 14,725,000 12,581,862 USD 8,542,000 7,702,254 0.05 Chesapeake Energy Corp. 6.625% 15/08/2020 USD 9,600,000 8,386,392 0.06 CSC Holdings LLC 8.625% 15/02/2019 USD 2,415,000 2,452,511 0.02 Chesapeake Energy Corp. 6.125% 15/02/2021 USD 788,000 660,005 0.00 CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021 USD 2,705,000 2,561,646 0.02 Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021 USD 1,140,000 926,857 0.01 Dana Holding Corp. 6.75% 15/02/2021 USD 2,997,000 2,824,684 0.02 Chesapeake Energy Corp. 4.875% 15/04/2022 USD 6,286,000 4,876,435 0.03 Dana Holding Corp. 5.375% 15/09/2021 USD 3,600,000 3,302,363 0.02 Chesapeake Energy Corp. 5.75% 15/03/2023 USD 2,888,000 2,325,293 0.02 Dana Holding Corp. 6% 15/09/2023 USD 5,250,000 4,888,374 0.03 DaVita HealthCare Partners, Inc. 5.75% 15/08/2022 USD 1,275,000 1,210,237 0.01 DaVita HealthCare Partners, Inc. 5.125% 15/07/2024 USD 2,765,000 2,443,725 0.02 0.01 DaVita HealthCare Partners, Inc. 5% 01/05/2025 USD 9,110,000 7,857,467 0.05 0.01 Denbury Resources, Inc. 5.5% 01/05/2022 USD 4,000,000 3,240,807 0.02 0.04 15/10/2022 Chiquita Brands International, Inc. 7.875% 15/03/2024 0.07 Corrections Corp. of America, REIT 4.125% 0.00 01/04/2020 0.09 15/01/2023 USD 2,133,000 2,051,120 Choice Hotels International, Inc. 5.75% 01/07/2022 USD 911,000 883,110 Cimarex Energy Co. 5.875% 01/05/2022 USD 1,380,000 1,320,944 Cimarex Energy Co. 4.375% 01/06/2024 USD 912,000 802,131 0.01 Denbury Resources, Inc. 4.625% 15/07/2023 USD 7,642,000 5,784,692 Cincinnati Bell, Inc. 8.375% 15/10/2020 USD 3,776,000 3,535,916 0.02 DR Horton, Inc. 6.5% 15/04/2016 USD 45,000 41,642 0.00 Cinemark USA, Inc. 7.375% 15/06/2021 USD 4,240,000 4,017,948 0.03 Dycom Investments, Inc. 7.125% 15/01/2021 USD 1,140,000 1,070,118 0.01 Cinemark USA, Inc. 5.125% 15/12/2022 USD 2,770,000 2,467,623 0.02 Dynegy, Inc. 5.875% 01/06/2023 USD 6,291,000 5,475,513 0.04 Cinemark USA, Inc. 4.875% 01/06/2023 USD 2,700,000 2,347,607 0.02 Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036 USD 11,900,000 11,810,318 0.08 CIT Group, Inc. 4.25% 15/08/2017 USD 1,148,000 1,041,734 0.01 Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024 USD 6,724,000 6,241,510 0.04 CIT Group, Inc. 5.25% 15/03/2018 USD 2,350,000 2,177,218 0.02 Ford Motor Credit Co. LLC 5% 15/05/2018 USD 1,500,000 1,441,341 0.01 CIT Group, Inc. 3.875% 19/02/2019 USD 1,703,000 1,517,417 0.01 Fresenius Medical Care US Finance, Inc., 144A 6.5% CIT Group, Inc. 5.375% 15/05/2020 USD 6,553,000 6,110,721 0.04 15/09/2018 USD 600,000 591,010 0.00 CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022 USD 9,590,000 8,531,838 0.06 Frontier Communications Corp. 8.5% 15/04/2020 USD 4,835,000 4,526,353 0.03 Citigroup, Inc., Reg. S 0% 03/01/2017 USD 3,580,845 1,815,058 0.02 FTI Consulting, Inc. 6% 15/11/2022 USD 1,936,000 1,813,001 0.01 Citigroup, Inc., Reg. S 10% 03/01/2017 USD 800,000 419,893 0.00 General Motors Co. 4% 01/04/2025 USD 1,281,000 1,121,152 0.01 01/02/2021 0.01 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 34 35 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 通貨 General Motors Financial Co., Inc. 4.75% 15/08/2017 USD 500,000 470,727 General Motors Financial Co., Inc. 3.25% 15/05/2018 USD 2,338,000 General Motors Financial Co., Inc. 3.45% 10/04/2022 USD General Motors Financial Co., Inc. 4.25% 15/05/2023 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 0.00 Level 3 Financing, Inc. 7% 01/06/2020 USD 4,786,000 4,543,666 0.03 2,129,033 0.02 Level 3 Financing, Inc. 8.625% 15/07/2020 USD 5,275,000 5,045,611 0.04 2,250,000 1,963,672 0.01 Level 3 Financing, Inc. 6.125% 15/01/2021 USD 2,485,000 2,331,083 0.02 USD 106,000 95,787 0.00 LIN Television Corp. 6.375% 15/01/2021 USD 1,945,000 1,769,717 0.01 Genesis Energy LP 5.625% 15/06/2024 USD 857,000 738,195 0.01 Louisiana-Pacific Corp. 7.5% 01/06/2020 USD 905,000 863,665 0.01 GenOn Energy, Inc. 7.875% 15/06/2017 USD 1,400,000 1,261,106 0.01 M/I Homes, Inc. 8.625% 15/11/2018 USD 1,210,000 1,120,971 0.01 GEO Group, Inc. (The), REIT 6.625% 15/02/2021 USD 2,145,000 2,011,117 0.01 Magnachip Semiconductor Corp. 6.875% 15/07/2021 USD 2,450,000 1,736,483 0.01 GEO Group, Inc. (The), REIT 5.875% 15/01/2022 USD 7,930,000 7,452,742 0.05 Manitowoc Co., Inc. (The) 8.5% 01/11/2020 USD 3,700,000 3,502,032 0.02 MarkWest Energy Partners LP 5.5% 15/02/2023 USD 13,650,000 12,545,471 0.09 MarkWest Energy Partners LP 4.5% 15/07/2023 USD 146,000 127,095 0.00 0.01 MarkWest Energy Partners LP 4.875% 01/12/2024 USD 6,683,000 5,860,351 0.04 0.00 Graphic Packaging International, Inc. 4.75% USD 1,926,000 1,742,240 Hanesbrands, Inc. 6.375% 15/12/2020 USD 900,000 843,412 HCA Holdings, Inc. 6.25% 15/02/2021 USD 4,795,000 4,638,507 0.03 Masco Corp. 7.125% 15/03/2020 USD 12,000 12,499 HCA, Inc. 8% 01/10/2018 USD 1,335,000 1,386,462 0.01 Masco Corp. 5.95% 15/03/2022 USD 92,000 91,626 0.00 HCA, Inc. 3.75% 15/03/2019 USD 1,667,000 1,504,260 0.01 Masco Corp. 4.45% 01/04/2025 USD 1,500,000 1,343,444 0.01 HCA, Inc. 4.25% 15/10/2019 USD 1,490,000 1,363,485 0.01 MasTec, Inc. 4.875% 15/03/2023 USD 6,140,000 5,007,782 0.04 HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020 USD 17,539,000 17,464,767 0.12 Meritage Homes Corp. 7.15% 15/04/2020 USD 465,000 450,027 0.00 HCA, Inc. 7.5% 15/02/2022 USD 50,825,000 52,077,134 0.36 Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022 USD 1,645,000 1,563,022 0.01 HCA, Inc. 5.875% 15/03/2022 USD 2,034,000 1,972,720 0.01 MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 USD 13,470,000 13,207,673 0.09 HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023 USD 2,424,000 2,185,226 0.02 MGM Resorts International 7.625% 15/01/2017 USD 910,000 864,256 0.01 HCA, Inc. 5.875% 01/05/2023 USD 1,127,000 1,066,272 0.01 MGM Resorts International 8.625% 01/02/2019 USD 1,150,000 1,164,299 0.01 0.03 15/04/2021 0.01 HCA, Inc. 5% 15/03/2024 USD 3,429,000 3,117,882 0.02 MGM Resorts International 5.25% 31/03/2020 USD 4,500,000 4,079,193 HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025 USD 18,186,000 16,427,322 0.11 MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020 USD 16,575,000 15,670,621 0.11 HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025 USD 1,665,000 1,557,568 0.01 MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021 USD 3,275,000 3,051,403 0.02 HealthSouth Corp. 7.75% 15/09/2022 USD 2,653,000 2,484,449 0.02 MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022 USD 23,851,000 23,391,615 0.16 HealthSouth Corp. 5.75% 01/11/2024 USD 1,902,000 1,725,625 0.01 MGM Resorts International 6% 15/03/2023 USD 16,550,000 15,000,221 0.10 Hecla Mining Co. 6.875% 01/05/2021 USD 4,705,000 3,966,333 0.03 MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% Hertz Corp. (The) 5.875% 15/10/2020 USD 8,560,000 7,780,665 0.05 15/02/2022 USD 164,000 155,777 0.00 Hertz Corp. (The) 7.375% 15/01/2021 USD 14,610,000 13,612,975 0.09 Murphy Oil USA, Inc. 6% 15/08/2023 USD 245,000 229,070 0.00 Hertz Corp. (The) 6.25% 15/10/2022 USD 1,142,000 1,047,007 0.01 Nationstar Mortgage LLC 9.625% 01/05/2019 USD 120,000 114,117 0.00 Holly Energy Partners LP 6.5% 01/03/2020 USD 1,312,000 1,177,391 0.01 Nationstar Mortgage LLC 7.875% 01/10/2020 USD 136,000 121,894 0.00 Hospira, Inc. 5.2% 12/08/2020 USD 527,000 524,657 0.00 Nationstar Mortgage LLC 6.5% 01/07/2021 USD 191,000 159,039 0.00 Huntsman International LLC 4.875% 15/11/2020 USD 11,226,000 10,051,125 0.07 Nationstar Mortgage LLC 6.5% 01/06/2022 USD 4,156,000 3,428,079 0.02 Huntsman International LLC 8.625% 15/03/2021 USD 1,317,000 1,238,802 0.01 NCR Corp. 5.875% 15/12/2021 USD 110,000 100,104 0.00 iHeartCommunications, Inc. 9% 01/03/2021 USD 3,740,000 3,039,439 0.02 NCR Corp. 5% 15/07/2022 USD 501,000 449,137 0.00 NCR Corp. 6.375% 15/12/2023 USD 1,416,000 1,343,095 0.01 New Albertsons, Inc. 7.75% 15/06/2026 0.00 International Lease Finance Corp. 5.875% USD 7,561,000 7,196,892 International Lease Finance Corp. 6.25% 15/05/2019 USD 11,834,000 11,441,330 International Lease Finance Corp. 8.25% 15/12/2020 USD 2,541,000 USD 8,498,000 01/04/2019 International Lease Finance Corp. 4.625% 15/04/2021 International Lease Finance Corp. 8.625% 0.05 USD 350,000 306,277 0.08 New Albertsons, Inc. 6.625% 01/06/2028 USD 385,000 293,933 0.00 2,697,036 0.02 New Albertsons, Inc. 7.45% 01/08/2029 USD 1,404,000 1,207,134 0.01 7,696,841 0.05 New Albertsons, Inc. 8.7% 01/05/2030 USD 908,000 827,002 0.01 New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031 USD 907,000 788,622 0.01 Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022 USD 3,010,000 2,732,787 0.02 USD 4,905,000 5,370,031 Newfield Exploration Co. 5.625% 01/07/2024 USD 1,390,000 1,259,459 0.01 Iron Mountain, Inc., REIT 7.75% 01/10/2019 USD 94,000 87,984 0.00 Newfield Exploration Co. 5.375% 01/01/2026 USD 4,450,000 3,980,404 0.03 Iron Mountain, Inc., REIT 8.375% 15/08/2021 USD 76,000 70,408 0.00 Nielsen Finance LLC 4.5% 01/10/2020 USD 460,000 413,170 0.00 Iron Mountain, Inc., REIT 5.75% 15/08/2024 USD 4,754,000 4,215,774 0.03 NRG Energy, Inc. 7.625% 15/01/2018 USD 2,080,000 2,045,575 0.01 Jarden Corp. 7.5% 01/05/2017 USD 949,000 925,620 0.01 NRG Energy, Inc. 8.25% 01/09/2020 USD 2,250,000 2,109,192 0.01 Jarden Corp. 6.125% 15/11/2022 USD 3,700,000 3,432,090 0.02 NRG Energy, Inc. 7.875% 15/05/2021 USD 2,941,000 2,788,947 0.02 JBS USA LLC, 144A 7.25% 01/06/2021 USD 3,555,000 3,356,950 0.02 NRG Energy, Inc. 6.25% 15/07/2022 USD 4,750,000 4,327,891 0.03 K Hovnanian Enterprises, Inc. 11.875% 15/10/2015 USD 835,000 765,174 0.01 NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024 USD 2,450,000 2,185,322 0.02 Kennedy-Wilson, Inc. 5.875% 01/04/2024 USD 1,470,000 1,309,808 0.01 Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022 USD 2,960,000 2,698,995 0.02 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/04/2020 USD 30,000 30,512 0.00 Olin Corp. 5.5% 15/08/2022 USD 2,670,000 2,453,067 0.02 Kinder Morgan, Inc. 7.25% 01/06/2018 USD 700,000 704,125 0.01 Omnicare, Inc. 4.75% 01/12/2022 USD 845,000 806,210 0.01 L Brands, Inc. 7% 01/05/2020 USD 1,000,000 1,014,238 0.01 Omnicare, Inc. 5% 01/12/2024 USD 560,000 540,596 0.00 L Brands, Inc. 6.625% 01/04/2021 USD 11,736,000 11,610,875 0.08 Oppenheimer Holdings, Inc. 8.75% 15/04/2018 USD 570,000 531,878 0.00 L Brands, Inc. 5.625% 15/10/2023 USD 1,000,000 943,276 0.01 Oshkosh Corp. 5.375% 01/03/2025 USD 617,000 556,452 0.00 Laredo Petroleum, Inc. 5.625% 15/01/2022 USD 2,000,000 1,765,604 0.01 Peabody Energy Corp. 6.25% 15/11/2021 USD 3,858,000 1,207,352 0.01 Laredo Petroleum, Inc. 7.375% 01/05/2022 USD 3,500,000 3,304,983 0.02 Penn Virginia Corp. 8.5% 01/05/2020 USD 2,785,000 2,250,581 0.02 Lear Corp. 5.25% 15/01/2025 USD 2,000,000 1,765,006 0.01 PH Glatfelter Co. 5.375% 15/10/2020 USD 300,000 276,587 0.00 Lender Processing Services, Inc. 5.75% 15/04/2023 USD 619,000 589,346 0.00 Pinnacle Entertainment, Inc. 7.5% 15/04/2021 USD 970,000 913,211 0.01 Lennar Corp. 12.25% 01/06/2017 USD 520,000 548,268 0.00 Pinnacle Entertainment, Inc. 6.375% 01/08/2021 USD 2,500,000 2,371,808 0.02 Lennar Corp. 6.95% 01/06/2018 USD 499,000 487,564 0.00 Pioneer Energy Services Corp. 6.125% 15/03/2022 USD 2,200,000 1,571,569 0.01 Lennar Corp. 4.5% 15/06/2019 USD 1,400,000 1,276,364 0.01 PolyOne Corp. 7.375% 15/09/2020 USD 2,165,000 2,022,619 0.01 Lennar Corp. 4.5% 15/11/2019 USD 2,025,000 1,842,246 0.01 Post Holdings, Inc. 7.375% 15/02/2022 USD 17,403,000 15,960,443 0.11 Lennar Corp. 4.75% 30/05/2025 USD 2,345,000 2,038,039 0.01 PPL Capital Funding, Inc., FRN 6.7% 30/03/2067 USD 11,955,000 9,431,043 0.07 15/01/2022 0.04 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 投資対象 通貨 Prestige Brands, Inc. 8.125% 01/02/2020 USD 79,000 75,356 0.00 Targa Resources Partners LP 5.25% 01/05/2023 USD 500,000 441,671 0.00 QEP Resources, Inc. 6.875% 01/03/2021 USD 1,950,000 1,817,214 0.01 TEGNA, Inc. 7.125% 01/09/2018 USD 75,000 68,783 0.00 QEP Resources, Inc. 5.375% 01/10/2022 USD 3,825,000 3,309,074 0.02 TEGNA, Inc. 5.125% 15/07/2020 USD 722,000 667,939 0.01 QEP Resources, Inc. 5.25% 01/05/2023 USD 5,034,000 4,331,650 0.03 TEGNA, Inc. 6.375% 15/10/2023 USD 2,935,000 2,735,284 0.02 Quad/Graphics, Inc. 7% 01/05/2022 USD 995,000 868,877 0.01 Teleflex, Inc. 5.25% 15/06/2024 USD 815,000 740,625 0.01 Qwest Capital Funding, Inc. 6.875% 15/07/2028 USD 621,000 544,402 0.00 Tempur Sealy International, Inc. 6.875% 15/12/2020 USD 6,050,000 5,733,427 0.04 Qwest Capital Funding, Inc. 7.75% 15/02/2031 USD 4,232,000 3,939,756 0.03 Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/11/2018 USD 120,000 116,452 0.00 Qwest Corp. 7.25% 15/09/2025 USD 270,000 280,624 0.00 Tenet Healthcare Corp. 4.75% 01/06/2020 USD 10,850,000 9,845,123 0.07 Range Resources Corp. 5% 15/03/2023 USD 3,396,000 2,969,279 0.02 Tenet Healthcare Corp. 8% 01/08/2020 USD 6,644,000 6,169,891 0.04 Regal Entertainment Group 5.75% 15/03/2022 USD 6,413,000 5,828,306 0.04 Tenet Healthcare Corp. 4.5% 01/04/2021 USD 7,244,000 6,378,103 0.04 Regal Entertainment Group 5.75% 15/06/2023 USD 2,725,000 2,421,281 0.02 Tenet Healthcare Corp. 8.125% 01/04/2022 USD 23,390,000 22,789,117 0.16 Regal Entertainment Group 5.75% 01/02/2025 USD 1,089,000 949,902 0.01 Tenneco, Inc. 5.375% 15/12/2024 USD 1,668,000 1,530,378 0.01 Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5.4% 14/02/2022 USD 7,940,000 7,651,122 0.05 Terex Corp. 6.5% 01/04/2020 USD 1,982,000 1,860,052 0.01 Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 6.25% 19/10/2040 USD 1,461,000 1,433,368 0.01 Terex Corp. 6% 15/05/2021 USD 15,220,000 13,722,464 0.10 Resolute Forest Products, Inc. 5.875% 15/05/2023 USD 425,000 337,662 0.00 Tesoro Corp. 5.375% 01/10/2022 USD 161,000 146,058 0.00 Reynolds Group Issuer, Inc. 9% 15/04/2019 USD 7,225,000 6,652,207 0.05 Tesoro Corp. 5.125% 01/04/2024 USD 480,000 428,792 0.00 Reynolds Group Issuer, Inc. 9.875% 15/08/2019 USD 9,054,000 8,501,900 0.06 Tesoro Logistics LP 5.875% 01/10/2020 USD 9,934,000 9,193,230 0.06 Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020 USD 17,509,000 16,063,441 0.11 Tesoro Logistics LP 6.125% 15/10/2021 USD 5,600,000 5,209,915 0.04 RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2021 USD 5,875,000 5,298,464 0.04 Time Warner Cable, Inc. 7.3% 01/07/2038 USD 2,173,000 2,184,982 0.02 Rite Aid Corp. 9.25% 15/03/2020 USD 1,120,000 1,083,732 0.01 T-Mobile USA, Inc. 5.25% 01/09/2018 USD 503,000 461,485 0.00 Rite Aid Corp. 8% 15/08/2020 USD 6,300,000 5,885,682 0.04 T-Mobile USA, Inc. 6.464% 28/04/2019 USD 342,000 316,316 0.00 Rose Rock Midstream LP 5.625% 15/07/2022 USD 672,000 594,053 0.00 T-Mobile USA, Inc. 6.625% 15/11/2020 USD 1,451,000 1,347,594 0.01 Ryerson, Inc. 9% 15/10/2017 USD 920,000 828,719 0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.25% 01/04/2021 USD 2,514,000 2,306,577 0.02 Sally Holdings LLC 6.875% 15/11/2019 USD 1,067,000 997,120 0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.633% 28/04/2021 USD 9,605,000 8,957,892 0.06 Sally Holdings LLC 5.75% 01/06/2022 USD 2,000,000 1,871,292 0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.125% 15/01/2022 USD 1,377,000 1,268,201 0.01 Sally Holdings LLC 5.5% 01/11/2023 USD 5,154,000 4,840,176 0.03 T-Mobile USA, Inc. 6.731% 28/04/2022 USD 22,148,000 20,665,337 0.14 SandRidge Energy, Inc. 7.5% 15/03/2021 USD 2,162,000 849,433 0.01 T-Mobile USA, Inc. 6% 01/03/2023 USD 984,000 900,818 0.01 SandRidge Energy, Inc. 8.125% 15/10/2022 USD 2,650,000 993,839 0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.625% 01/04/2023 USD 3,282,000 3,042,363 0.02 SemGroup Corp. 7.5% 15/06/2021 USD 2,187,000 2,074,906 0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.836% 28/04/2023 USD 2,135,000 1,997,805 0.01 Service Corp. International 7.625% 01/10/2018 USD 1,785,000 1,826,099 0.01 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2024 USD 3,238,000 2,999,393 0.02 Service Corp. International 8% 15/11/2021 USD 2,205,000 2,303,643 0.02 T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025 USD 2,909,000 2,663,765 0.02 Service Corp. International 5.375% 15/05/2024 USD 2,320,000 2,173,071 0.02 TransDigm, Inc. 5.5% 15/10/2020 USD 600,000 532,826 0.00 Service Corp. International 7.5% 01/04/2027 USD 2,200,000 2,256,636 0.02 TransDigm, Inc. 6% 15/07/2022 USD 2,427,000 2,145,280 0.02 SESI LLC 7.125% 15/12/2021 USD 525,000 499,263 0.00 TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024 USD 923,000 815,115 0.01 Seventy Seven Energy, Inc. 6.5% 15/07/2022 USD 750,000 433,760 0.00 Tronox Finance LLC 6.375% 15/08/2020 USD 715,000 598,789 0.00 Seventy Seven Operating LLC 6.625% 15/11/2019 USD 2,040,000 1,487,839 0.01 Tutor Perini Corp. 7.625% 01/11/2018 USD 3,525,000 3,247,366 0.02 SM Energy Co. 6.5% 15/11/2021 USD 4,558,000 4,242,982 0.03 Unit Corp. 6.625% 15/05/2021 USD 5,570,000 4,815,720 0.03 SM Energy Co. 6.5% 01/01/2023 USD 7,375,000 6,783,169 0.05 United Rentals North America, Inc. 7.375% SM Energy Co. 5% 15/01/2024 USD 4,820,000 4,094,461 0.03 15/05/2020 USD 5,175,000 4,939,517 0.03 SM Energy Co. 5.625% 01/06/2025 USD 1,827,000 1,616,884 0.01 United Rentals North America, Inc. 8.25% 01/02/2021 USD 2,495,000 2,383,049 0.02 Southern Copper Corp. 5.875% 23/04/2045 USD 5,550,000 4,673,171 0.03 United Rentals North America, Inc. 7.625% Spectrum Brands, Inc. 6.75% 15/03/2020 USD 6,084,000 5,695,078 0.04 15/04/2022 USD 14,124,000 13,651,750 0.09 Speedway Motorsports, Inc. 5.125% 01/02/2023 USD 1,255,000 1,106,628 0.01 United Rentals North America, Inc. 6.125% Spirit AeroSystems, Inc. 5.25% 15/03/2022 USD 441,000 408,552 USD 5,235,000 4,767,735 0.03 Sprint Capital Corp. 6.9% 01/05/2019 USD 2,000,000 1,829,449 0.01 United Rentals North America, Inc. 5.75% 15/11/2024 USD 3,965,000 3,488,485 0.02 Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 USD 4,588,000 3,517,262 0.02 US Treasury 0.375% 31/01/2016 USD 16,750,000 14,978,895 0.10 Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032 USD 25,873,000 22,477,560 0.16 Vulcan Materials Co. 7.5% 15/06/2021 USD 2,700,000 2,796,317 0.02 Sprint Communications, Inc. 6% 01/12/2016 USD 280,000 258,104 0.00 Vulcan Materials Co. 4.5% 01/04/2025 USD 3,600,000 3,215,409 0.02 Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020 USD 3,765,000 3,334,962 0.02 W&T Offshore, Inc. 8.5% 15/06/2019 USD 1,811,000 1,131,879 0.01 Sprint Communications, Inc. 11.5% 15/11/2021 USD 1,070,000 1,130,766 0.01 Wachovia Capital Trust III, FRN 5.57% Perpetual USD 14,475,000 12,768,995 0.09 Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022 USD 2,714,000 2,212,217 0.02 Western Refining, Inc. 6.25% 01/04/2021 USD 941,000 850,404 0.01 Sprint Corp. 7.25% 15/09/2021 USD 14,903,000 13,000,702 0.09 Whiting Petroleum Corp. 5% 15/03/2019 USD 2,975,000 2,629,484 0.02 Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023 USD 46,483,000 40,356,244 0.28 Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021 USD 7,100,000 6,291,669 0.04 Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 USD 6,749,000 5,582,735 0.04 Williams Partners LP 6.125% 15/07/2022 USD 9,478,000 8,973,675 0.06 Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025 USD 7,191,000 6,059,344 0.04 WPX Energy, Inc. 5.25% 15/01/2017 USD 59,000 53,829 0.00 Standard Pacific Corp. 10.75% 15/09/2016 USD 89,000 88,611 0.00 WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022 USD 7,600,000 6,715,573 0.05 Standard Pacific Corp. 8.375% 15/01/2021 USD 2,450,000 2,535,769 0.02 WPX Energy, Inc. 5.25% 15/09/2024 USD 4,533,000 Standard Pacific Corp. 5.875% 15/11/2024 USD 680,000 626,397 Stone Energy Corp. 7.5% 15/11/2022 USD 2,612,000 2,053,029 Suburban Propane Partners LP 7.375% 01/08/2021 USD 33,000 31,530 Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024 USD 600,000 534,420 Summit Midstream Holdings LLC 5.5% 15/08/2022 USD 540,000 464,104 SUPERVALU, Inc. 7.75% 15/11/2022 USD 6,550,000 6,160,240 Targa Resources Partners LP 6.875% 01/02/2021 USD 485,000 452,855 0.00 15/06/2023 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 0.00 0.01 ウルグアイ 0.00 Uruguay Government International Bond 8% 0.00 18/11/2022 0.00 Uruguay Government International Bond 7.625% 0.04 21/03/2036 0.00 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 3,715,004 0.03 1,383,501,635 9.58 USD 750,000 859,044 0.00 USD 3,430,000 4,088,803 0.03 36 37 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 通貨 USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 6,420,000 5,448,889 10,396,736 0.04 Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5.375% 12/04/2027 Venezuela Government International Bond, Reg. S 7.75% 13/10/2019 Venezuela Government International Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 Venezuela Government International Bond, Reg. S 9% 07/05/2023 Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025 3,550,000 1,583,188 0.01 USD 16,800,000 5,081,704 0.04 USD 5,500,000 1,958,445 0.01 USD 6,760,000 2,339,048 0.02 USD 8,710,000 3,010,079 0.02 USD 18,050,000 5,882,892 600,000 624,057 0.01 EUR 4,800,000 5,912,568 0.04 6,536,625 0.05 885,000 0.01 885,000 0.01 ポルトガル Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA, Reg. S 5.25% 28/09/2017 EUR 800,000 シンガポール CapitaLand Ltd., Reg. S 1.85% 19/06/2020 0.04 Shoprite Investments Ltd., Reg. S 6.5% 03/04/2017 SGD 8,000,000 CaixaBank SA, Reg. S 4.5% 22/11/2016 USD 630,000 563,687 563,687 ZAR 532 0.00 Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 4.9% 25/09/2017 0.00 Telefonica SA, Reg. S 6% 24/07/2017 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020 Studio City Finance Ltd., 144A 8.5% 01/12/2020 USD 2,640,000 2,422,487 0.02 アラブ首長国連邦 USD 5,280,000 4,530,385 0.03 Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020 DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024 0.02 USD 3,000,000 2,705,599 9,658,471 0.07 アメリカ 4,825,152 0.03 Chesapeake Energy Corp. 2.25% 15/12/2038 ザンビア Zambia Government International Bond, Reg. S 8.5% 14/04/2024 0.03 0.03 Chesapeake Energy Corp. 2.5% 15/05/2037 USD 5,330,000 431,608 0.00 431,608 0.00 EUR 1,300,000 1,181,395 0.01 EUR 2,500,000 2,717,200 0.02 EUR 2,100,000 2,576,994 0.01 6,475,589 0.04 英ヴァージン諸島 Gerdau Trade, Inc., Reg. S 5.75% 30/01/2021 5,048,966 5,048,966 0.14 スペイン ベトナム 19/11/2024 EUR 南アフリカ 19,855,356 Vietnam Government International Bond, Reg. S 4.8% Amorim Energia BV, Reg. S 3.375% 03/06/2018 09/11/2015 USD 通貨 オランダ 0.07 Volkswagen International Finance NV, Reg. S 5.5% ベネズエラ Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5.25% 12/04/2017 投資対象 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 0.03 英ヴァージン諸島 2,753,603,177 19.07 Newford Capital Ltd. 0% 12/05/2016 EUR 2,700,000 2,836,674 0.02 USD 2,800,000 2,716,368 0.02 5,553,042 0.04 USD 2,925,000 2,487,778 0.02 USD 2,518,000 1,961,843 0.01 4,449,621 0.03 4,825,152 債券合計 転換社債 ケイマン諸島 China Overseas Finance Investment Cayman IV Ltd., Reg. S 0% 04/02/2021 Hengan International Group Co. Ltd., Reg. S 0% 27/06/2018 Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 1.25% 11/04/2019 USD 3,200,000 HKD 12,000,000 HKD 6,000,000 7,079,700 680,020 03/12/2018 Vedanta Resources Jersey Ltd., Reg. S 5.5% 13/07/2016 HKD 8,000,000 732,112 2,900,000 0.40 34,865,707 0.24 1,875,362 9,438,588 0.07 Goodman Group, REIT 0.01 Mirvac Group, REIT 0.01 Scentre Group, REIT AUD 12,342,151 53,358,828 0.37 AUD 13,172,093 16,811,819 0.12 AUD 7,415,629 19,184,904 0.13 AUD 3,892,142 36,000,179 0.25 0.28 Transurban Group AUD 6,270,822 40,158,322 Westfield Corp., REIT AUD 7,688,432 48,283,211 0.33 258,101,558 1.79 394,000 13,691,500 0.10 384,000 12,227,520 0.08 EUR 268,328 33,339,754 0.23 EUR 36,806 2,485,141 0.02 61,743,915 0.43 3,116,891 0.02 3,116,891 0.02 3,714,498 0.03 Ageas EUR 3,714,498 0.03 Proximus EUR Solvay SA Warehouses De Pauw CVA, REIT ベルギー EUR 3,500,000 GBP USD 500,000 1,600,000 686,657 0.00 バミューダ 1,421,320 0.01 2,107,977 0.01 VTech Holdings Ltd. 0.01 EUR 1,450,000 1,449,021 OHL Investments SA, Reg. S 4% 25/04/2018 EUR 700,000 606,382 Subsea 7 SA, Reg. S 1% 05/10/2017 USD 4,000,000 Telecom Italia Finance SA, Reg. S 6.125% 15/11/2016 EUR 1,400,000 2.5% 22/12/2017 0.04 57,411,777 1,571,596 Hongkong Land Holdings Ltd. USD 2,988,400 21,867,970 0.15 HKD 324,700 3,835,442 0.03 25,703,412 0.18 ルクセンブルク Kloeckner & Co. Financial Services SA, Reg. S 0.01 AUD Suncorp Group Ltd. EUR 962,006 5,456,167 AUD ジャージー Balfour Beatty Finance No. 2 Ltd., Reg. S 1.875% Tong Jie Ltd., Reg. S 0% 18/02/2018 0.01 Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.04 Dexus Property Group, REIT イタリア Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022 0.01 1,477,771 ハンガリー 02/04/2019 0.02 1,364,553 転換社債合計 0.01 株式 オーストラリア 732,112 Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt., Reg. S 3.375% 3,129,608 12,000,000 0.02 フランス EUR 3,200,000 HKD 3,384,231 5,542,022 Air France-KLM, Reg. S 2.03% 15/02/2023 USD Shine Power International Ltd., Reg. S 0% 28/07/2019 ブラジル AES Tiete SA 0.01 Ambev SA, ADR BRL 83,970 398,719 0.00 USD 1,087,163 5,975,077 0.04 3,271,489 0.02 Banco Bradesco SA Preference BRL 405,558 3,333,219 0.02 2,034,767 0.01 Banco do Brasil SA BRL 717,060 4,940,957 0.04 7,361,659 0.05 CCR SA BRL 940,740 4,126,787 0.03 USD 723,970 2,459,778 0.02 Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) Embraer SA, ADR USD 174,200 4,683,599 0.03 BASF SE EUR 230,603 18,269,523 Tractebel Energia SA BRL 519,340 5,121,302 0.04 Daimler AG EUR 1,044,174 85,862,428 0.60 31,039,438 0.22 Deutsche Annington Immobilien SE EUR 628,144 15,907,747 0.11 EUR 2,173,944 57,239,946 0.40 0.10 Deutsche Telekom AG 0.35 Hannover Rueck SE EUR 4,732,564 73,603,202 0.51 EUR 83,300 7,268,758 0.05 Deutsche Post AG カナダ Allied Properties Real Estate Investment Trust, REIT CAD 595,900 14,938,822 Bank of Nova Scotia (The) CAD 1,101,576 51,117,491 Canadian Real Estate Investment Trust, REIT CAD 265,400 8,054,421 RioCan Real Estate Investment Trust, REIT CAD 1,187,947 22,554,422 TransCanada Corp. CAD 1,462,703 53,519,622 150,184,778 0.06 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 0.16 ProSiebenSat.1 Media AG 0.37 TUI AG EUR 109,290 17,418,094 0.12 EUR 294,764 13,114,050 0.09 GBP 579,070 1.04 8,447,100 0.06 342,225,812 2.37 香港 ケイマン諸島 MGM China Holdings Ltd. HKD 1,390,400 2,032,352 Sands China Ltd. HKD 1,826,000 5,473,801 USD 357,770 0.01 China Mobile Ltd. 0.04 China Resources Power Holdings Co. Ltd. HKD 698,500 7,989,381 0.06 HKD 2,312,000 5,745,610 0.04 0.05 Hang Seng Bank Ltd. Link REIT (The), REIT HKD 348,500 6,075,509 0.04 HKD 2,999,000 15,674,388 0.11 6,430,851 0.05 New World Development Co. Ltd. HKD 10,157,000 11,874,873 0.08 6,430,851 0.05 47,359,761 0.33 7,506,153 チリ Banco Santander Chile, ADR 0.13 ハンガリー 中国 Bank of China Ltd. Class H HKD 14,908,000 8,646,022 0.06 OTP Bank PLC China Construction Bank Corp. Class H HKD 10,015,000 8,173,128 0.06 HUF China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H HKD 2,599,000 5,283,826 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H HKD 74,568,000 52,866,193 0.04 インド 0.36 Coal India Ltd. INR PetroChina Co. Ltd. Class H HKD 25,050,000 24,944,237 0.17 ITC Ltd. INR 99,913,406 0.69 0.45 Indo Tambangraya Megah Tbk. PT 0.10 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT 273,773 4,829,486 0.03 4,829,486 0.03 1,294,808 7,643,844 0.05 1,142,460 5,061,453 0.04 12,705,297 0.09 インドネシア デンマーク Danske Bank A/S DKK 2,444,968 64,714,056 Pandora A/S DKK 159,000 15,292,811 Tryg A/S DKK 358,505 6,670,417 990,500 863,894 0.01 IDR 30,903,600 6,058,072 0.04 6,921,966 0.05 0.05 86,677,284 0.60 アイルランド Accenture PLC Class A フィンランド Elisa OYJ EUR 446,100 12,725,003 0.09 Allergan PLC Preference 5.5% Fortum OYJ EUR 733,450 11,771,872 0.08 Nokian Renkaat OYJ EUR 396,300 11,149,901 0.08 イタリア Orion OYJ Class B EUR 309,311 9,757,216 Sampo OYJ Class A EUR 381,750 16,167,112 Stora Enso OYJ Class R EUR 1,026,344 9,557,828 UPM-Kymmene OYJ EUR 4,075,311 65,103,093 136,232,025 IDR USD 615,303 53,472,959 0.37 USD 6,568 6,064,653 0.04 59,537,612 0.41 0.07 Atlantia SpA EUR 570,403 12,628,722 0.09 0.11 Intesa Sanpaolo SpA EUR 23,868,978 78,409,592 0.54 0.06 Snam SpA EUR 2,983,481 12,861,787 0.09 0.45 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA EUR 2,889,275 11,533,986 0.08 115,434,087 0.80 0.01 0.94 フランス 日本 AXA SA EUR 3,259,708 74,256,149 0.51 GLP J-Reit JPY 2,003 1,708,258 BNP Paribas SA EUR 452,339 24,819,841 0.17 Japan Airlines Co. Ltd. JPY 1,208,700 37,707,732 0.26 Bouygues SA EUR 359,426 12,214,194 0.09 Japan Logistics Fund, Inc., REIT JPY 4,598 8,269,194 0.06 Credit Agricole SA EUR 865,530 11,667,344 0.08 Japan Real Estate Investment Corp., REIT JPY 2,186 8,890,684 0.06 Fonciere Des Regions, REIT EUR 133,688 10,261,891 0.07 Japan Tobacco, Inc. JPY 2,843,600 90,476,484 0.63 0.67 Gaztransport Et Technigaz SA EUR 96,727 5,490,708 0.04 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. JPY 14,954,700 96,163,632 Gecina SA, REIT EUR 67,030 7,483,900 0.05 Nippon Prologis REIT, Inc. JPY 4,301 7,086,546 0.05 ICADE, REIT EUR 182,708 11,801,110 0.08 Nippon Telegraph & Telephone Corp. JPY 2,053,200 66,456,017 0.46 Klepierre, REIT EUR 668,763 26,549,891 0.18 Orix JREIT, Inc. JPY 5,064 6,524,469 0.04 Lagardere SCA EUR 317,881 8,419,873 0.06 Seven & i Holdings Co. Ltd. JPY 847,600 32,535,594 0.22 Natixis SA EUR 1,806,026 11,767,162 0.08 Toyota Motor Corp. JPY 1,178,800 70,554,526 0.49 Orange SA EUR 1,247,831 17,391,645 0.12 426,373,136 2.95 Rexel SA EUR 787,376 11,505,532 Sanofi EUR 396,013 35,423,363 0.08 ルクセンブルク 0.25 ArcelorMittal Preference 6% SCOR SE EUR 390,428 12,443,916 Societe Generale SA EUR 428,193 18,101,859 Suez Environnement Co. EUR 773,841 13,168,839 Unibail-Rodamco SE, REIT EUR 489,355 112,147,932 Veolia Environnement SA EUR 729,103 13,519,392 Vivendi SA EUR 773,994 17,674,153 456,108,694 0.09 Millicom International Cellular SA, SDR 0.13 RTL Group SA 0.09 SES SA, FDR 0.67 0.09 マレーシア 0.12 Lafarge Malaysia Bhd. 3.16 ドイツ USD 106,513 1,511,764 0.01 SEK 105,684 7,012,777 0.05 EUR 147,323 12,011,244 0.08 EUR 410,388 12,389,613 0.09 32,925,398 0.23 543,508 0.00 543,508 0.00 6,229,221 0.04 6,229,221 0.04 MYR 270,200 メキシコ Allianz SE EUR 188,426 26,469,142 0.18 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A alstria office REIT-AG, REIT EUR 1,041,214 12,057,258 0.08 Axel Springer SE EUR 138,570 6,568,564 0.04 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc MXN 3,280,980 38 39 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) オランダ 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) ICA Gruppen AB SEK 328,634 10,500,393 0.06 Nordea Bank AB SEK 1,695,389 19,112,502 0.13 SEK 1,440,452 16,605,116 0.12 Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA EUR 217,575 8,150,360 ING Groep NV, CVA EUR 6,186,296 92,531,522 0.63 Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 0.07 NN Group NV EUR 1,885,829 47,791,621 0.33 Skanska AB Class B SEK 660,017 12,036,346 0.08 STMicroelectronics NV EUR 1,487,206 10,983,760 0.08 Svenska Handelsbanken AB Class A SEK 1,209,035 15,927,530 0.11 Vastned Retail NV, REIT EUR 327,946 12,961,246 0.09 Swedbank AB Class A SEK 758,083 15,926,339 0.11 Wereldhave NV, REIT EUR 80,372 4,114,243 0.03 Tele2 AB Class B SEK 959,838 10,051,292 0.07 151,764,185 1.05 176,532,752 1.22 ノルウェー スイス Gjensidige Forsikring ASA NOK 535,000 7,671,025 0.05 Baloise Holding AG CHF 63,198 6,948,088 0.05 Orkla ASA NOK 1,750,900 12,278,449 0.09 Banque Cantonale Vaudoise CHF 12,144 6,768,937 0.05 Telenor ASA NOK 761,360 14,843,014 0.10 Cembra Money Bank AG CHF 102,227 5,604,776 0.04 34,792,488 0.24 Kuehne + Nagel International AG CHF 97,813 11,697,601 0.08 CHF 798,646 52,222,534 0.36 CHF 864,047 76,140,946 0.53 CHF 518,887 131,482,722 0.91 CHF 166,304 11,401,380 0.08 CHF 1,067,153 85,021,832 0.59 Nestle SA ポーランド Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PLN 55,690 5,749,644 5,749,644 0.04 Novartis AG 0.04 Roche Holding AG Swiss Prime Site AG ポルトガル EDP - Energias de Portugal SA EUR 3,724,971 12,704,014 12,704,014 0.09 Swiss Re AG 0.09 Swisscom AG UBS Group AG ロシア Lukoil OAO, ADR USD 156,840 6,158,271 0.04 Zurich Insurance Group AG MegaFon PJSC, Reg. S, GDR USD 194,650 2,402,926 0.02 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR USD 374,140 5,647,680 Mobile TeleSystems PJSC, ADR USD 420,899 3,617,424 0.04 台湾 0.03 Asustek Computer, Inc. Severstal PAO, Reg. S, GDR USD 255,923 2,406,348 Surgutneftegas OAO Preference USD 2,981,949 2,033,266 22,265,915 シンガポール 0.03 TWD 754,000 1,795,544 0.01 0.16 Delta Electronics, Inc. Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. TWD 1,437,000 6,543,299 0.05 TWD 1,508,000 3,236,331 0.02 TWD 3,912,000 47,680,320 0.33 TWD 762,000 3,282,766 0.02 TWD 954,000 5,948,025 0.04 TWD 3,320,000 6,981,332 0.05 TWD 1,366,000 4,504,821 0.03 TWD 21,597,000 29,439,882 0.20 TWD 449,000 1,850,091 0.01 TWD 1,949,000 5,780,486 0.04 Hutchison Port Holdings Trust USD 8,159,400 4,608,287 Mapletree Logistics Trust, REIT SGD 7,491,200 5,604,047 0.04 3,970,019 0.02 MediaTek, Inc. 0.08 Novatek Microelectronics Corp. 0.03 President Chain Store Corp. 663,060 0.03 ZAR 560,380 7,538,880 0.05 Bidvest Group Ltd. (The) ZAR 343,810 7,758,317 0.05 Imperial Holdings Ltd. ZAR 401,329 5,473,248 0.04 Life Healthcare Group Holdings Ltd. ZAR 2,509,400 6,989,172 0.05 MMI Holdings Ltd. ZAR 1,473,513 3,286,140 MTN Group Ltd. ZAR 2,508,866 42,038,474 韓国 Kangwon Land, Inc. KRW 135,193 3,989,731 KT&G Corp. KRW 101,740 7,687,017 SK Telecom Co. Ltd., ADR USD 300,580 6,664,347 18,341,095 スペイン EUR 784,525 11,652,158 0.08 3,251,704 20,593,041 0.14 Enagas SA EUR 466,656 11,461,071 Endesa SA EUR 700,639 12,077,265 Ferrovial SA EUR 466,984 9,154,054 Iberdrola SA EUR 3,111,403 18,935,999 Mapfre SA EUR 3,696,000 11,463,144 Red Electrica Corp. SA EUR 175,545 12,666,449 EUR 2,530,454 40,303,806 2,467,959 1,156,239 Telefonica SA EUR 1,974,116 25,401,938 174,865,164 スウェーデン Electrolux AB SEK 1,834,224 51,604,667 USD 425,985 8,693,533 0.06 Tripod Technology Corp. TWD 868,000 1,376,759 0.01 Vanguard International Semiconductor Corp. TWD 3,024,000 4,307,642 0.03 140,548,611 0.97 0.05 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 0.13 Turk Telekomunikasyon AS EUR EUR Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR 0.03 トルコ 0.05 Arcelik AS Banco Santander SA Repsol SA Rights 03/07/2015 Taiwan Mobile Co. Ltd. 0.02 タイ Advanced Info Service PCL 0.29 Siam Cement PCL (The) 0.53 Abertis Infraestructuras SA Repsol SA Quanta Computer, Inc. 0.37 Radiant Opto-Electronics Corp. Siliconware Precision Industries Co. Ltd. 0.54 Simplo Technology Co. Ltd. Barclays Africa Group Ltd. 77,054,250 3.05 0.04 2,686,814 ZAR 0.15 3,744,014 11,689,434 AVI Ltd. 21,819,244 440,682,042 5,383,766 1,649,500 南アフリカ 79,371 432,000 11,275,600 53,620,745 CHF 2,753,000 SGD 78,209,327 0.09 0.12 TWD SGD 19,219,100 13,921,901 17,652,081 TWD CapitaLand Commercial Trust, REIT SGD 27,578 923,122 0.02 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. 0.01 Chicony Electronics Co. Ltd. Ascendas Real Estate Investment Trust, REIT Singapore Telecommunications Ltd. CHF CHF Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0.08 アラブ首長国連邦 First Gulf Bank PJSC 0.08 THB 1,257,000 7,957,963 0.05 THB 514,100 7,025,857 0.05 14,983,820 0.10 TRY 612,247 2,924,911 0.02 TRY 1,518,640 2,170,186 0.01 TRY 783,907 4,699,209 0.03 TRY 1,644,180 3,835,556 0.03 TRY 601,140 2,490,940 0.02 16,120,802 0.11 AED 1,204,765 0.06 0.13 イギリス 0.08 Admiral Group PLC 0.09 AstraZeneca PLC 0.28 Aviva PLC 0.01 BAE Systems PLC 0.18 Barclays PLC 4,422,856 0.03 4,422,856 0.03 GBP 579,745 11,376,510 0.08 GBP 1,261,626 71,969,103 0.50 GBP 7,823,712 54,609,405 0.38 GBP 12,911,114 82,491,400 0.57 GBP 7,013,385 25,852,924 0.18 1.21 BHP Billiton PLC BP PLC GBP 1,051,573 18,823,269 0.13 GBP 6,458,138 38,457,324 0.27 0.36 British American Tobacco PLC British Land Co. PLC (The), REIT GBP 655,435 31,635,873 0.22 GBP 4,590,417 51,577,565 0.35 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) BT Group PLC GBP 2,561,451 16,359,260 0.11 Discover Financial Services Preference 6.5% USD 349,600 7,916,650 Cobham PLC GBP 2,058,856 7,683,535 0.05 Dominion Resources, Inc. Preference 6.125% USD 14,568 707,457 0.05 0.00 Compass Group PLC GBP 1,098,036 16,496,266 0.11 Dominion Resources, Inc. Preference 6% USD 28,977 1,393,866 0.01 Direct Line Insurance Group PLC GBP 12,466,287 59,298,586 0.41 Dominion Resources, Inc. Preference 6.375% USD 57,000 2,448,165 0.02 easyJet PLC GBP 478,471 10,445,883 0.07 Douglas Emmett, Inc., REIT USD 317,000 7,612,926 0.05 G4S PLC GBP 3,159,406 12,026,273 0.08 Duke Energy Corp. Preference 5.125% USD 252,200 5,545,518 0.04 GlaxoSmithKline PLC GBP 4,254,727 79,855,850 0.56 Dynegy, Inc. USD 600 15,701 0.00 Hammerson PLC, REIT GBP 4,515,197 39,093,323 0.28 EI du Pont de Nemours & Co. USD 566,068 32,197,994 0.22 HSBC Holdings PLC GBP 6,230,921 50,271,444 0.35 Equity One, Inc., REIT USD 1,012,100 21,147,550 0.15 ICAP PLC GBP 1,677,001 12,426,124 0.09 Exelon Corp. Preference 6.5% USD 28,549 1,175,585 0.01 Imperial Tobacco Group PLC GBP 486,870 21,124,946 0.15 Extra Space Storage, Inc., REIT USD 267,300 15,552,521 0.11 Inmarsat PLC GBP 979,088 12,574,489 0.09 Frontier Communications Corp. Preference 11.125% USD 20,987 1,869,041 0.01 Intu Properties PLC, REIT GBP 2,559,108 11,092,990 0.08 General Growth Properties, Inc., REIT USD 1,241,000 28,556,631 0.20 Investec PLC GBP 1,556,838 12,636,217 0.09 General Motors Co. USD 1,204,310 35,933,584 0.25 USD 6,000 139,191 0.00 USD 980,000 21,443,791 0.15 USD 400,000 9,299,045 0.06 USD 7,200 192,440 0.00 0.18 ITV PLC GBP 4,080,631 15,234,425 0.11 GMAC Capital Trust I Preference, FRN 8.125% Legal & General Group PLC GBP 4,721,554 16,664,161 0.12 Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference, Lloyds Banking Group PLC GBP 18,600,656 22,411,907 0.16 FRN 5.5% Marks & Spencer Group PLC GBP 1,881,386 14,350,773 0.10 Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference, National Grid PLC GBP 1,813,504 20,938,892 0.14 FRN 6.375% Next PLC GBP 156,348 16,423,488 0.11 Hartford Financial Services Group, Inc. (The) Old Mutual PLC GBP 4,767,024 13,656,191 0.09 Preference, FRN 7.875% Pearson PLC GBP 786,990 13,511,539 0.09 HCP, Inc., REIT USD 777,300 25,510,905 Persimmon PLC GBP 2,629,058 72,985,255 0.51 Health Care REIT, Inc. USD 313,000 18,489,612 0.13 Royal Dutch Shell PLC Class A GBP 2,983,750 75,822,522 0.53 Health Care REIT, Inc. Preference 6.5% USD 28,800 1,554,953 0.01 Royal Mail PLC GBP 1,675,000 12,163,896 0.08 Healthcare Realty Trust, Inc., REIT USD 502,700 10,490,311 0.07 Safestore Holdings PLC, REIT GBP 2,925,340 11,691,861 0.08 Highwoods Properties, Inc., REIT USD 513,400 18,376,319 0.13 Schroders PLC GBP 207,255 9,336,669 0.06 Home Depot, Inc. (The) USD 868,290 86,452,970 0.60 Segro PLC, REIT GBP 4,538,405 25,884,417 0.18 Kilroy Realty Corp., REIT USD 194,900 11,723,760 0.08 Severn Trent PLC GBP 448,368 13,279,682 0.09 KLA-Tencor Corp. USD 824,908 41,256,451 0.29 Sky PLC GBP 1,056,542 15,471,603 0.11 LaSalle Hotel Properties, REIT USD 968,200 30,297,857 0.21 0.27 Standard Life PLC GBP 2,259,350 14,293,958 0.10 Liberty Property Trust, REIT USD 1,344,855 39,100,349 Taylor Wimpey PLC GBP 4,621,307 12,175,882 0.08 Macerich Co. (The), REIT USD 144,300 9,680,560 0.07 Unilever PLC GBP 975,396 37,594,937 0.26 Merck & Co., Inc. USD 1,532,598 78,313,175 0.54 United Utilities Group PLC GBP 1,032,108 13,110,242 0.09 Microsoft Corp. USD 2,667,059 105,155,813 0.73 Vodafone Group PLC GBP 32,931,694 107,206,760 0.74 Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT USD 383,000 25,076,771 0.17 William Hill PLC GBP 2,099,000 11,928,659 0.08 Molson Coors Brewing Co. Class B USD 605,060 38,043,845 0.26 9.11 Morgan Stanley USD 1,887,842 65,018,367 0.45 1,314,316,278 Morgan Stanley Preference, FRN 6.375% USD 495,000 11,253,416 0.08 Alcoa, Inc. Preference 5.375% USD 37,357 1,354,312 0.01 Morgan Stanley Preference, FRN 6.875% USD 290,000 6,919,190 0.05 Allstate Corp. (The) Preference 6.625% USD 184,000 4,307,956 490,000 12,185,464 0.08 USD 136,000 3,223,609 0.03 Morgan Stanley Preference, FRN 7.125% 0.02 National Retail Properties, Inc., REIT USD Allstate Corp. (The) Preference 6.75% USD 632,000 19,940,817 0.14 American Tower Corp., REIT Preference 5.25% USD 9,958 911,816 USD 579,543 50,939,653 0.35 American Tower Corp., REIT Preference 5.5% USD 22,594 2,032,936 0.01 NextEra Energy, Inc. 0.01 NextEra Energy, Inc. Preference 5.799% Anthem, Inc. Preference 5.25% USD 41,392 1,955,577 アメリカ Apartment Investment & Management Co., 0.01 Occidental Petroleum Corp. Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 0.10 PACCAR, Inc. USD 59,108 2,870,689 0.02 USD 755,495 52,481,236 0.36 USD 466,920 14,484,152 0.10 USD 1,099,021 62,482,963 0.43 USD 436,470 14,478,847 Apple, Inc. USD 637,044 71,116,389 AvalonBay Communities, Inc., REIT USD 237,600 33,971,349 Bank of America Corp. Preference 7.25% USD 4,063 4,055,635 979,400 32,716,632 0.23 USD 237,000 5,123,467 0.03 Prologis, Inc., REIT 0.04 Public Storage, REIT USD Bank of New York Mellon Corp. (The) Preference 5.2% USD 122,600 20,135,017 0.14 BB&T Corp. Preference 5.2% USD 405,550 8,354,255 0.06 Regency Centers Corp., REIT USD 530,800 27,959,544 0.19 BB&T Corp. Preference 5.625% USD 181,525 3,926,639 USD 456,598 30,519,372 0.21 Boston Properties, Inc., REIT USD 292,400 31,645,989 0.03 Reynolds American, Inc. 0.22 SCE Trust II Preference 5.1% USD 203,400 4,170,981 0.03 Boston Properties, Inc., REIT Preference 5.25% USD 40,000 877,400 150,755 23,261,421 0.16 USD 1,207,332 71,179,658 0.01 Simon Property Group, Inc., REIT 0.49 Southwestern Energy Co. Preference 6.25% USD Bristol-Myers Squibb Co. USD 54,081 2,427,826 0.02 Brixmor Property Group, Inc., REIT USD 793,860 16,420,902 1,734,165 15,159,814 0.10 USD 182,000 4,012,483 USD 15,991 1,665,283 0.01 Capital One Financial Corp. Preference 6.7% USD 385,000 8,929,704 0.11 Spirit Realty Capital, Inc., REIT 0.03 Stanley Black & Decker, Inc. Preference 6.25% 0.06 State Street Corp. Preference 5.25% USD Capital One Financial Corp. Preference 6% USD 175,000 3,822,998 0.03 Chesapeake Energy Corp. Preference, 144A 5.75% USD 1,909 1,178,463 USD 294,900 6,772,773 0.05 CME Group, Inc. USD 826,908 68,569,350 0.01 State Street Corp. Preference, FRN 5.9% 0.47 State Street Corp. Preference 6% USD 355,000 7,948,590 0.06 T-Mobile US, Inc. Preference 5.5% USD 36,092 2,225,335 0.02 Tyson Foods, Inc. Preference 4.75% USD 41,425 1,951,033 0.01 0.07 United Technologies Corp. 0.04 United Technologies Corp. Preference 7.5% USD 595,302 59,474,388 0.41 USD 28,585 1,486,680 0.01 REIT Class A Crown Castle International Corp., REIT USD 38,887 3,573,062 DCT Industrial Trust, Inc., REIT USD 356,075 10,088,633 DiamondRock Hospitality Co., REIT USD 479,800 5,477,492 Preference 4.5% 0.49 Parkway Properties, Inc., REIT 0.24 Pfizer, Inc. 0.02 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc USD 443,300 6,810,409 0.05 USD 1,249,179 37,328,134 0.26 40 41 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 US Concrete, Inc. 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 1,620 54,492 Vornado Realty Trust, REIT USD 239,600 20,386,005 Vornado Realty Trust, REIT Preference 6.625% USD 26,925 605,506 Weingarten Realty Investors, REIT USD 621,100 Wells Fargo & Co. USD 1,926,470 Wells Fargo & Co. Preference 7.5% USD 5,105 5,381,242 Weyerhaeuser Co., REIT Preference 6.375% USD 17,474 824,160 株式合計 P - note サウジアラビア USD 846,000 748,815 0.01 USD 2,000,000 1,730,065 0.01 18,099,473 0.13 Cascades, Inc., 144A 5.75% 15/07/2023 USD 1,350,000 1,166,287 0.01 96,873,974 0.67 Catamaran Corp. 4.75% 15/03/2021 USD 2,245,000 2,225,154 0.02 0.04 Concordia Healthcare Corp., 144A 7% 15/04/2023 USD 5,143,000 4,609,596 0.03 0.01 First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.75% 15/02/2020 USD 2,906,000 2,517,288 0.02 1,836,074,259 12.72 First Quantum Minerals Ltd., 144A 7% 15/02/2021 USD 1,296,000 1,116,743 0.01 6,894,154,300 47.75 Garda World Security Corp., 144A 7.25% 15/11/2021 USD 4,550,000 3,961,291 0.03 HudBay Minerals, Inc. 9.5% 01/10/2020 USD 1,465,000 1,397,486 0.01 Jupiter Resources, Inc., 144A 8.5% 01/10/2022 USD 2,350,000 1,783,642 0.01 USD 1,700,000 1,639,432 0.01 USD 2,480,000 2,375,034 0.02 0.04 Masonite International Corp., 144A 5.625% 0.04 15/03/2023 USD 2,115,000 1,919,251 0.01 Mattamy Group Corp., 144A 6.5% 15/11/2020 USD 2,210,000 1,914,189 0.01 MEG Energy Corp., 144A 6.5% 15/03/2021 USD 1,275,000 1,110,032 0.01 0.02 MEG Energy Corp., 144A 6.375% 30/01/2023 MEG Energy Corp., 144A 7% 31/03/2024 0.02 New Gold, Inc., 144A 7% 15/04/2020 USD 8,668,000 7,236,879 0.05 USD 8,875,000 7,619,710 0.05 USD 1,657,000 1,553,576 0.01 New Gold, Inc., 144A 6.25% 15/11/2022 USD 2,595,000 2,296,896 0.02 NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25% 01/08/2023 USD 1,540,000 1,402,625 0.01 NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025 USD 778,000 699,915 0.00 Novelis, Inc. 8.75% 15/12/2020 USD 3,295,000 3,112,670 0.02 Open Text Corp., 144A 5.625% 15/01/2023 USD 847,000 750,645 0.01 USD 3,900,000 2,555,686 0.02 USD 350,000 231,079 0.00 USD 245,136 3,553,283 Al Rajhi Bank 14/09/2016 USD 135,570 1,965,107 5,518,390 5,518,390 0.14 15/05/2025 0.03 Lundin Mining Corp., 144A 7.5% 01/11/2020 0.01 Lundin Mining Corp., 144A 7.875% 01/11/2022 ワラント 中国 Midea Group Co. Ltd. 08/06/2016 USD 641,237 3,443,078 3,443,078 サウジアラビア Yanbu National Petrochemical Co. 03/08/2016 USD 155,980 ワラント合計 証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 2,010,252 0.02 2,010,252 0.02 5,453,330 0.04 9,716,140,974 67.30 その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品 債券 オーストラリア BlueScope Steel Finance Ltd., 144A 7.125% 01/05/2018 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 8.25% 01/11/2019 Nufarm Australia Ltd., 144A 6.375% 15/10/2019 0.01 19/01/2025 Precision Drilling Corp. 6.625% 15/11/2020 USD 2,115,000 1,857,268 0.01 USD 6,880,000 5,264,899 0.03 Precision Drilling Corp. 6.5% 15/12/2021 Precision Drilling Corp. 5.25% 15/11/2024 0.01 Quebecor Media, Inc. 5.75% 15/01/2023 0.05 Taseko Mines Ltd. 7.75% 15/04/2019 USD 2,525,000 2,203,857 0.02 USD 1,261,000 968,354 0.01 USD 11,288,000 10,128,005 0.07 USD 1,410,000 966,314 0.01 Transcanada Trust, FRN 5.625% 20/05/2075 USD 11,540,000 10,395,738 0.07 0.00 Trinidad Drilling Ltd., 144A 7.875% 15/01/2019 Ultra Petroleum Corp., 144A 5.75% 15/12/2018 0.00 Ultra Petroleum Corp., 144A 6.125% 01/10/2024 USD 4,752,000 4,306,885 0.03 USD 3,110,000 2,665,953 0.02 USD 5,048,000 4,000,447 0.03 USD 1,924,000 1,802,837 0.01 USD 1,354,000 1,240,774 USD 725,000 691,142 バハマ Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A USD 5,255,000 4,152,759 4,152,759 0.03 6.75% 15/08/2018 0.03 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A USD 4,440,000 4,077,989 0.03 0.00 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 0.02 7.5% 15/07/2021 USD 16,228,000 15,619,469 0.11 0.01 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 0.01 5.625% 01/12/2021 USD 903,000 824,464 0.01 USD 1,065,000 959,451 0.01 USD 28,515,000 26,162,304 0.18 バミューダ 5.375% 15/03/2020 Aircastle Ltd. 5.125% 15/03/2021 USD 87,000 78,729 Digicel Group Ltd., Reg. S 7.125% 01/04/2022 USD 3,280,000 2,778,423 NCL Corp. Ltd., 144A 5.25% 15/11/2019 USD 1,262,000 1,165,617 Seadrill Ltd., 144A 6.625% 15/09/2020 USD 888,000 632,808 Viking Cruises Ltd., 144A 8.5% 15/10/2022 USD 2,063,000 2,035,552 Viking Cruises Ltd., 144A 6.25% 15/05/2025 USD 1,630,000 1,437,294 0.01 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 0.01 5.5% 01/03/2023 8,128,423 0.06 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 0.00 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A カナダ 5.875% 15/05/2023 1011778 BC ULC, 144A 4.625% 15/01/2022 USD 780,000 682,561 1011778 BC ULC, 144A 6% 01/04/2022 USD 9,595,000 8,817,479 ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A Pacific Rubiales Energy Corp., Reg. S 5.625% 1,207,599 691,142 Ultrapetrol Bahamas Ltd. 8.875% 15/06/2021 28/03/2023 1,313,000 7,713,272 15/06/2019 Pacific Rubiales Energy Corp., Reg. S 5.125% USD オーストリア Sappi Papier Holding GmbH, 144A 8.375% USD 12,615,000 11,588,251 0.08 Videotron Ltd. 5% 15/07/2022 USD 5,000,000 4,470,265 0.03 Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024 USD 5,140,000 4,658,082 0.03 USD 5,650,000 5,305,647 0.04 200,140,765 1.39 0.06 6.125% 15/04/2025 USD 2,357,000 2,159,899 Baytex Energy Corp., 144A 5.125% 01/06/2021 USD 394,000 332,467 Baytex Energy Corp., 144A 5.625% 01/06/2024 USD 1,554,000 1,297,428 0.01 01/12/2019 Bombardier, Inc., 144A 7.5% 15/03/2018 USD 1,375,000 1,289,178 0.01 Bombardier, Inc., 144A 5.5% 15/09/2018 USD 1,928,000 1,721,582 Bombardier, Inc., 144A 4.75% 15/04/2019 USD 2,308,000 2,019,680 0.01 ケイマン諸島 0.01 Odebrecht Finance Ltd., Reg. S 7.125% 26/06/2042 Bombardier, Inc., 144A 7.75% 15/03/2020 USD 5,041,000 4,580,068 Bombardier, Inc., 144A 6.125% 15/01/2023 USD 717,000 576,289 Bombardier, Inc., 144A 7.5% 15/03/2025 USD 4,825,000 3,947,677 6.5% 15/06/2023 Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6.125% 01/07/2022 通貨 0.00 Cascades, Inc., 144A 5.5% 15/07/2022 Al Rajhi Bank 22/08/2016 P - note合計 投資対象 0.00 Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6.375% 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 2,348,000 2,080,891 0.01 0.00 Whiting Canadian Holding Co. ULC 8.125% USD 832,000 569,741 0.00 0.03 Seagate HDD Cayman 3.75% 15/11/2018 0.00 Seagate HDD Cayman 4.75% 01/06/2023 USD 1,175,000 1,094,610 0.01 USD 1,220,000 1,112,151 0.01 0.03 Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8.625% 01/11/2018 USD 1,375,000 1,098,870 0.01 UPCB Finance IV Ltd., 144A 5.375% 15/01/2025 USD 2,123,000 1,841,782 0.01 0.01 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) UPCB Finance V Ltd., 144A 7.25% 15/11/2021 USD 9,881,100 UPCB Finance VI Ltd., 144A 6.875% 15/01/2022 USD 4,075,200 0.06 メキシコ 3,903,080 0.03 Alfa SAB de CV, Reg. S 5.25% 25/03/2024 USD 6,200,000 5,692,828 0.04 0.13 Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 USD 4,161,000 3,798,961 0.03 USD 2,300,000 2,135,371 0.01 USD 2,491,000 2,293,893 0.02 USD 9,570,000 8,879,660 0.06 Grupo KUO SAB De CV, Reg. S 6.25% 04/12/2022 チリ USD 6,930,000 通貨 9,529,055 19,149,289 Cencosud SA, Reg. S 5.5% 20/01/2021 投資対象 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 6,528,519 6,528,519 0.05 Mexichem SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042 0.05 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022 ドミニカ共和国 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 USD 8,020,000 7,673,606 0.05 Dominican Republic International Bond, 144A 7.45% Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041 USD 2,040,000 1,908,399 0.01 32,382,718 0.22 30/04/2044 USD 1,965,000 1,920,994 0.01 1,920,994 0.01 オランダ Basell Finance Co. BV, 144A 8.1% 15/03/2027 ドイツ Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025 Fiat Chrysler Automobiles NV, 144A 4.5% USD 800,000 USD 7,093,000 6,232,549 0.04 0.01 NXP BV, 144A 3.5% 15/09/2016 0.03 NXP BV, 144A 3.75% 01/06/2018 USD 232,000 209,233 0.00 USD 1,015,000 921,059 0.01 0.03 NXP BV, 144A 4.125% 15/06/2020 NXP BV, 144A 5.75% 15/02/2021 0.07 NXP BV, 144A 4.625% 15/06/2022 USD 3,201,000 2,879,728 0.02 USD 6,651,000 6,228,446 0.04 USD 3,742,000 3,303,780 0.02 USD 7,400,000 6,872,042 0.05 1,660,000 1,498,951 USD 5,155,000 4,637,613 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.625% 01/07/2022 USD 4,113,000 3,683,668 Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 9.125% 0.03 0.00 Fiat Chrysler Automobiles NV, 144A 5.25% 15/04/2023 USD 10,685,000 0.00 4,381,881 710,224 AerCap Ireland Capital Ltd., 144A 4.5% 15/05/2021 USD 350,889 4,919,000 0.00 AerCap Ireland Capital Ltd. 4.25% 01/07/2020 15/12/2019 295,000 USD 710,224 アイルランド Ardagh Packaging Finance PLC, FRN, 144A 3.286% USD 9,314,431 15/04/2020 NXP BV, 144A 5.75% 15/03/2023 USD 12,359,000 11,722,933 0.08 Schaeffler Finance BV, 144A 4.25% 15/05/2021 USD 1,100,000 975,139 0.01 Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 7% 15/11/2020 USD 200,294 183,321 USD 3,000,000 2,711,385 0.02 Ardagh Packaging Finance PLC, 144A 6% 30/06/2021 USD 500,000 447,585 0.00 Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2021 0.00 Sensata Technologies BV, 144A 4.875% 15/10/2023 USD 1,431,000 1,282,584 0.01 Grifols Worldwide Operations Ltd. 5.25% 01/04/2022 USD 1,415,000 1,271,403 0.01 Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024 Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 0.23 USD 1,043,000 972,079 0.01 USD 1,641,000 1,428,677 0.01 38,749,471 0.27 15/10/2020 32,759,905 ルクセンブルク Altice SA, 144A 7.625% 15/02/2025 USD 3,045,000 2,589,841 ArcelorMittal 5.125% 01/06/2020 USD 1,400,000 1,268,588 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025 USD 1,435,000 1,284,587 USD 1,255,000 1,122,037 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, 144A 5.625% 15/12/2016 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, 144A 0.02 シンガポール 0.01 Flextronics International Ltd. 5% 15/02/2023 0.01 Flextronics International Ltd., 144A 4.75% 15/06/2025 0.01 USD 2,708,000 2,485,537 0.02 USD 668,000 592,602 0.00 3,078,139 0.02 1,096,276 0.01 1,096,276 0.01 国際機関 USD 1,415,000 1,266,665 0.01 Navios Maritime Acquisition Corp., 144A 8.125% Capsugel SA, 144A 7% 15/05/2019 USD 1,980,000 1,802,474 0.01 15/11/2021 ConvaTec Healthcare E SA, 144A 10.5% 15/12/2018 USD 5,677,000 5,358,452 0.04 INEOS Group Holdings SA, 144A 6.125% 15/08/2018 USD 862,000 785,106 INEOS Group Holdings SA, 144A 5.875% 15/02/2019 USD 13,580,000 12,244,070 Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 01/04/2019 USD 2,649,000 2,403,839 Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020 USD 23,756,000 21,084,909 0.15 イギリス Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021 USD 16,752,000 14,871,570 0.10 Afren PLC, Reg. S 6.625% 09/12/2020§ USD Intelsat Jackson Holdings SA 6.625% 15/12/2022 USD 16,796,000 13,766,901 0.09 Barclays PLC, FRN 8.25% Perpetual USD Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01/08/2023 USD 9,700,000 7,651,559 0.05 HSBC Holdings PLC, FRN 6.375% Perpetual Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021 USD 6,214,000 4,633,173 0.03 Jaguar Land Rover Automotive PLC, 144A 4.25% USD 2,065,000 1,880,793 0.01 USD 2,842,000 2,601,170 0.02 6% 15/06/2017 Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4.875% 15/04/2020 Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5.75% 01/08/2022 Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5.5% 15/04/2025 Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5% 01/10/2021 NII International Telecom SCA, 144A 7.875% 15/08/2019§ NII International Telecom SCA, 144A 11.375% 15/08/2019§ 0.01 トルコ 0.08 Turkiye Garanti Bankasi AS, Reg. S 4.75% 17/10/2019 5,135,000 4,476,332 0.03 USD 5,990,000 5,388,807 0.04 USD 2,080,000 1,643,718 0.01 USD 827,000 668,305 0.00 15/01/2022 Navios South American Logistics, Inc., 144A 7.25% 01/05/2022 Ocean Rig UDW, Inc., 144A 7.25% 01/04/2019 15/11/2019 Jaguar Land Rover Automotive PLC, 144A 5.625% 01/02/2023 Virgin Media Finance PLC, 144A 6.375% 15/04/2023 Virgin Media Secured Finance PLC, 144A 5.25% 15/01/2026 2,510,000 2,274,241 0.02 2,274,241 0.02 3,413,000 1,355,798 0.01 745,000 704,640 0.00 USD 10,224,000 9,203,974 0.07 USD 1,928,000 1,749,558 0.01 USD 150,000 140,534 0.00 USD 2,807,000 2,605,066 0.02 USD 1,145,000 999,255 0.01 16,758,825 0.12 アメリカ ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT2 Class M2 1.685% 25/07/2033 ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT3 Class M1 0.935% 25/09/2033 0.75 ABFC Trust, FRN, Series 2004-HE1 Class M1 1.085% マーシャル諸島 Navios Maritime Holdings, Inc., 144A 7.375% USD 1,248,000 0.02 USD 108,792,896 USD 25/03/2034 USD 3,695,000 2,833,361 0.02 USD 3,442,000 2,946,708 0.02 USD 1,458,000 1,021,993 0.01 6,802,062 0.05 ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT5 Class A1 0.885% 25/06/2034 ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 Class M1 0.725% 25/11/2034 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc USD 1,157,013 988,095 0.01 USD 552,441 467,786 0.00 USD 782,630 651,864 0.00 USD 3,527,573 2,963,089 0.02 USD 314,723 244,349 0.00 42 43 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 ABFC Trust, FRN, Series 2005-OPT1 Class A2C 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 29,719 26,383 Academy Ltd., 144A 9.25% 01/08/2019 USD 1,650,000 1,556,222 Acadia Healthcare Co., Inc. 6.125% 15/03/2021 USD 966,000 894,924 0.01 25/08/2032 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.125% 01/07/2022 USD 935,000 826,547 0.01 Alternative Loan Trust, Series 2003-16T1 Class A1 USD 800,000 723,279 0.01 USD 8,729,000 8,271,116 0.545% 25/07/2035 Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.625% 15/02/2023 ACCO Brands Corp. 6.75% 30/04/2020 Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 0.00 投資対象 Alternative Loan Trust, Series 2005-J6 Class 2A1 5.5% 25/07/2025 0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-J1 Class 3A1 6.5% 4.5% 25/09/2033 Alternative Loan Trust, Series 2003-J1 Class 1A2 0.06 5.25% 25/10/2033 USD 442,385 381,464 USD 4,143,000 2,094,807 USD 1,109,429 886,434 0.01 USD 1,089,542 932,780 0.01 USD 3,773,590 3,206,204 0.02 USD 3,089,337 2,560,798 0.02 USD 827,617 700,732 0.01 USD 4,009,455 3,516,035 0.02 Activision Blizzard, Inc., 144A 5.625% 15/09/2021 USD 1,510,000 1,419,122 0.01 5.5% 25/02/2035 Activision Blizzard, Inc., 144A 6.125% 15/09/2023 USD 1,545,000 1,486,506 0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-3CB Class 1A4 USD 4,801,523 4,296,272 0.03 USD 5,257,410 4,695,836 0.03 USD 2,748,192 2,359,729 0.02 Advanced Micro Devices, Inc. 6.75% 01/03/2019 USD 2,506,000 2,034,259 0.01 5.5% 25/04/2035 Advanced Micro Devices, Inc. 7.75% 01/08/2020 USD 1,821,000 1,411,978 0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-13CB Class A4 Advanced Micro Devices, Inc. 7.5% 15/08/2022 USD 342,000 268,961 Advanced Micro Devices, Inc. 7% 01/07/2024 USD 2,759,000 2,088,134 0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-10CB Class 1A5 AECOM, 144A 5.75% 15/10/2022 USD 4,050,000 3,697,763 0.03 5.5% 25/05/2035 AECOM, 144A 5.875% 15/10/2024 USD 7,876,000 7,155,423 0.05 Alternative Loan Trust, Series 2005-10CB Class 1A8 Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023 USD 2,749,000 2,430,137 0.02 5.5% 25/05/2035 Albertsons Holdings LLC, 144A 7.75% 15/10/2022 USD 6,350,000 6,031,621 0.04 Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB Class A4 Alcatel-Lucent USA, Inc., 144A 4.625% 01/07/2017 USD 555,000 509,208 Alcatel-Lucent USA, Inc., 144A 8.875% 01/01/2020 USD 8,478,000 8,251,648 0.06 Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB Class A17 Alcatel-Lucent USA, Inc., 144A 6.75% 15/11/2020 USD 1,800,000 1,693,678 0.01 6% 25/06/2035 Alere, Inc. 6.5% 15/06/2020 USD 1,052,000 972,661 0.01 Alternative Loan Trust, Series 2005-J8 Class 1A5 5.5% Alere, Inc., 144A 6.375% 01/07/2023 USD 523,000 474,945 0.00 25/07/2035 Aleris International, Inc. 7.625% 15/02/2018 USD 534,000 486,954 0.00 Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB Class A15 Aleris International, Inc. 7.875% 01/11/2020 USD 2,180,000 2,024,243 Class M1 1.055% 25/01/2035 ACE Cash Express, Inc., 144A 11% 01/02/2019 ACE Securities Corp., FRN, Series 2003-FM1 Class M1 1.475% 25/11/2032 ACE Securities Corp., FRN, Series 2003-NC1 Class M1 1.355% 25/07/2033 ACE Securities Corp., FRN, Series 2003-OP1 Class M1 1.237% 25/12/2033 ACE Securities Corp., FRN, Series 2004-OP1 Class M2 1.76% 25/04/2034 ACE Securities Corp., FRN, Series 2004-HE2 Class M1 1.22% 25/10/2034 ACE Securities Corp., FRN, Series 2004-HE4 Class M2 1.16% 25/12/2034 Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-2 Class 6A1 2.527% 25/02/2035 Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-4 Class 4A1 2.51% 25/03/2035 Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2005-2 Class 3A1 2.743% 25/06/2035 Alliance Data Systems Corp., 144A 5.375% 01/08/2022 Allstate Corp. (The), FRN 5.75% 15/08/2053 Alternative Loan Trust, Series 2005-J7 Class 2A1 6% 25/10/2017 Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB Class 2A1 5% 25/08/2019 Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB Class 4A1 5% 25/11/2020 Alternative Loan Trust, Series 2005-J11 Class 5A1 5.5% 25/11/2020 Alternative Loan Trust, Series 2005-85CB Class 3A2 5.25% 25/02/2021 Alternative Loan Trust, Series 2007-9T1 Class 3A1 5.5% 25/05/2022 Alternative Loan Trust, Series 2007-25 Class 2A1 6% 25/11/2022 0.00 Alternative Loan Trust, Series 2004-4CB Class 1A1 4.25% 25/04/2034 0.01 Alternative Loan Trust, Series 2004-4CB Class 3A1 5% 25/04/2034 Alternative Loan Trust, Series 2004-12CB Class 2A1 6% 25/06/2034 Alternative Loan Trust, Series 2005-J3 Class 3A1 6.5% 25/09/2034 Alternative Loan Trust, Series 2004-27CB Class A1 6% 25/12/2034 Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB Class 2A4 5.75% 25/01/2035 Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB Class 6A1 6% 25/01/2035 Alternative Loan Trust, Series 2004-32CB Class 2A5 5.25% 25/03/2035 Alternative Loan Trust, Series 2005-3CB Class 1A13 5.5% 25/03/2035 Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB Class 1A6 5.5% 25/04/2035 Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB Class 1A4 0.00 5.5% 25/05/2035 0.00 5.25% 25/06/2035 0.01 5.5% 25/07/2035 USD 1,893,000 1,673,426 USD 18,165,000 17,165,107 0.01 USD 57,631 51,684 0.00 USD 3,813,289 3,507,432 0.02 USD 92,362 82,804 0.00 USD 221,008 191,991 0.00 USD 429,919 374,788 0.00 USD 61,602 48,179 0.00 USD 164,241 141,109 0.00 Alternative Loan Trust, Series 2005-20CB Class 1A1 5.5% 25/07/2035 0.12 Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB Class 1A15 5.5% 25/12/2035 Alternative Loan Trust, Series 2005-70CB Class A5 5.5% 25/12/2035 Alternative Loan Trust, Series 2005-J14 Class A3 5.5% 25/12/2035 Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB Class 1A1 5.5% 25/12/2035 Alternative Loan Trust, Series 2006-J1 Class 1A13 5.5% 25/02/2036 Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB Class 2A5 5.5% 25/04/2036 Alternative Loan Trust, Series 2006-19CB Class A15 6% 25/08/2036 Alternative Loan Trust, Series 2006-25CB Class A2 6% 25/10/2036 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 152,769 139,737 0.00 USD 519,456 466,352 0.00 USD 4,777,704 4,400,592 0.03 USD 332,365 296,781 0.00 USD 306,387 276,783 0.00 USD 398,242 366,212 0.00 USD 2,398,271 2,244,305 0.02 USD 295,729 271,172 0.00 USD 281,940 258,177 0.00 USD 311,904 278,230 0.00 USD 16,702 15,191 0.00 USD 1,446,339 1,311,712 0.01 USD 1,049,004 938,709 0.01 USD 7,070,000 6,016,653 0.04 USD 460,000 392,910 0.00 USD 7,540,451 6,387,925 0.04 USD 4,754,319 4,055,223 0.03 USD 5,470,285 4,887,999 0.03 USD 3,295,866 3,026,808 0.02 USD 452,666 399,086 0.00 USD 2,422,338 2,221,960 0.02 USD 1,405,208 1,215,610 0.01 USD 2,427,239 2,122,513 0.01 USD 97,318 82,486 0.00 USD 929,173 794,422 0.01 USD 56,221 46,905 0.00 USD 1,106,767 914,287 0.01 USD 525,897 449,630 0.00 USD 374,794 303,886 0.00 USD 477,350 416,441 0.00 USD 463,222 381,136 0.00 USD 456,668 369,691 0.00 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Alternative Loan Trust, Series 2007-8CB Class A9 6% 25/05/2037 Alternative Loan Trust, Series 2007-19 Class 1A8 6% 25/08/2037 Alternative Loan Trust, Series 2007-16CB Class 5A1 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 697,239 547,452 0.00 USD 588,019 442,264 0.00 152,000 139,662 0.00 USD 3,820,000 3,312,952 0.02 Avis Budget Car Rental LLC 5.5% 01/04/2023 USD 9,795,000 8,621,595 0.06 Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.25% 15/03/2025 USD 1,700,000 1,421,221 0.01 USD 681,745 613,346 0.00 USD 1,083,857 981,300 0.01 USD 274,641 247,979 0.00 USD 1,803,137 1,662,327 0.01 USD 97,660 88,494 0.00 USD 60,502 54,019 0.00 USD 284,611 254,259 0.00 USD 47,991 42,108 0.00 USD 3,566,711 3,333,139 0.02 USD 56,219 49,000 0.00 USD 190,545 144,273 0.00 USD 518,774 398,471 0.00 USD 2,220,000 2,030,854 0.01 USD 2,915,000 2,648,515 0.02 USD 117,244 101,653 0.00 USD 4,569,233 3,941,322 0.03 USD 850,898 783,312 0.01 USD 1,011,407 939,422 0.01 USD 4,800,196 4,262,492 0.03 USD 374,571 328,512 0.00 USD 475,179 388,556 0.00 USD 393,288 349,887 0.00 Bank of America Corp., FRN 5.125% Perpetual USD 37,860,000 33,128,769 0.23 Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual USD 13,030,000 11,051,882 0.08 Bank of America Corp., FRN 6.1% Perpetual USD 22,589,000 19,903,595 0.14 Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual USD 15,675,000 13,958,575 0.10 Bank of America Corp., FRN 6.5% Perpetual USD 15,751,000 14,551,849 0.10 Bank of America Corp., FRN 8% Perpetual USD 26,905,000 25,324,672 0.18 Bank of America Corp., FRN 8.125% Perpetual USD 10,100,000 9,588,507 0.06 USD 14,223,000 11,822,591 0.08 USD 23,940,000 21,203,757 0.15 USD 641,451 574,235 0.00 USD 739,142 604,882 0.00 01/06/2022 737,559 566,951 AMC Entertainment, Inc., 144A 5.75% 15/06/2025 USD 6,500,000 5,673,498 American Express Co., FRN 4.9% Perpetual USD 19,615,000 17,000,018 0.12 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2004-9 American Express Co., FRN 5.2% Perpetual USD 13,750,000 12,229,692 0.08 Class 4A1 5.5% 25/10/2019 USD 1,065,895 937,402 0.01 USD 910,000 799,519 0.01 USD 356,326 292,486 0.00 USD 619,527 521,841 0.00 USD 818,653 674,817 0.00 USD 201,560 163,487 0.00 Amkor Technology, Inc. 6.625% 01/06/2021 USD 7,109,000 6,488,780 0.05 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2003-7 Amkor Technology, Inc. 6.375% 01/10/2022 USD 7,404,000 6,685,517 0.05 Class 1CB1 5.5% 25/09/2033 Amsurg Corp. 5.625% 30/11/2020 USD 1,975,000 1,798,821 0.01 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2004- Amsurg Corp. 5.625% 15/07/2022 USD 1,125,000 1,015,067 0.01 12 Class 2CB1 6% 25/01/2035 USD 454,417 385,679 0.00 USD 3,205,708 2,580,903 0.02 USD 3,685,820 3,138,545 0.02 USD 588,253 497,378 0.00 USD 379,704 295,100 0.00 USD 440,376 378,281 0.00 USD 293,233 247,177 0.00 USD 2,634,074 2,190,207 0.02 USD 16,678,000 15,688,177 USD 1,555,000 1,471,828 Ashland, Inc. 4.75% 15/08/2022 USD 18,855,000 16,634,374 Ashtead Capital, Inc., 144A 6.5% 15/07/2022 USD 8,140,000 7,795,473 0.05 Banc of America Funding Trust, Series 2007-3 Class USD 3,649,287 3,089,156 0.02 USD 202,871 168,344 0.00 American Home Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2005-1 Class 6A 2.408% 25/06/2045 American Homes 4 Rent, FRN, Series 2014-SFR1 Class D 144A 2.35% 17/06/2031 Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2003-13 Class M1 1.201% 25/01/2034 Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2003-13 Class M2 2.731% 25/01/2034 Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R1 Class M1 0.982% 25/02/2034 Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R1 Class M2 1.057% 25/02/2034 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W5 Class M2 2.96% 25/10/2033 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W3 Class A3 1.005% 25/02/2034 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W5 Class M1 1.085% 25/04/2034 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W2 Class M2 2.06% 25/04/2034 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W2 Class M3 2.285% 25/04/2034 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W6 Class M1 1.012% 25/05/2034 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W7 Class M2 1.085% 25/05/2034 Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W6 Class M2 1.987% 25/05/2034 Argos Merger Sub, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023 A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc., 144A 7.875% 15/12/2020 Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2001-HE3 Class A1 0.726% 15/11/2031 Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2001-HE3 Class M1 1.086% 15/11/2031 Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2003-HE3 Class M2 3.186% 15/06/2033 Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2003-HE4 Class M1 1.431% 15/08/2033 Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2004-HE7 Class M2 1.76% 25/10/2034 Asset-Backed Securities Corp., FRN, Series 2004-HE8 USD USD USD 242,919 3,450,966 813,351 209,515 2,938,760 684,333 USD 4,635,901 3,706,129 USD 13,387,000 12,297,417 USD 1,794,000 1,647,984 Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019 USD 13,270,000 11,627,099 Avaya, Inc., 144A 9% 01/04/2019 USD 350,000 321,904 Avaya, Inc., 144A 10.5% 01/03/2021 USD 3,443,000 2,536,365 Class M2 1.912% 25/12/2034 Audatex North America, Inc., 144A 6% 15/06/2021 Audatex North America, Inc., 144A 6.125% 01/11/2023 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2004-1 0.04 Class 4A1 4.75% 25/02/2019 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 200410 Class 3A1 5.5% 25/11/2019 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 200412 Class 4A1 5.5% 25/01/2020 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2005-4 Class 3A1 5.5% 25/05/2020 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2005-6 Class 7A1 5.5% 25/07/2020 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 200512 Class 5A1 5.25% 25/01/2021 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2006-4 Class 2A1 6% 25/05/2021 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2006-4 Class 3CB4 6% 25/05/2046 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2006-5 Class CB7 6% 25/06/2046 Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 Class B 5.762% 10/05/2045 Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-3 Class B 5.576% 10/06/2049 Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 Class 8A1 5.5% 25/11/2034 Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 Class 1A2 5.5% 25/10/2035 Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 Class 4A7 6% 25/11/2035 Banc of America Funding Trust, Series 2006-1 Class 1A23 5.75% 25/01/2036 0.11 Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-A 0.01 Class 1A1 2.662% 20/02/2036 Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 Class 0.12 2A20 5.75% 25/03/2036 0.00 0.02 0.01 0.03 1A1 6% 25/09/2037 Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A Class 2A2 2.666% 25/02/2034 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.5% Perpetual 0.09 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 0.01 通貨 USD Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.125% USD 6.25% 25/08/2037 0.00 投資対象 Avis Budget Car Rental LLC 4.875% 15/11/2017 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 4.95% Perpetual Bayview Financial Mortgage Pass-Through Trust, STEP, 0.08 Series 2006-C Class 1A2 5.638% 28/11/2036 0.00 Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2006-8 Class 0.02 3A1 0.345% 25/02/2034 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 44 45 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2005-4 Class 23A1 2.532% 25/05/2035 Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-2 Class A2 2.515% 25/03/2035 Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-1 Class 4A1 2.719% 25/03/2035 Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-HE11 Class M2 1.76% 25/12/2034 Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-HE4 Class M2 1.145% 25/04/2035 Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 Class M1 5.658% 25/09/2033 Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-SD1 Class M1 1.462% 25/12/2033 Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE2 Class M2 1.985% 25/03/2034 Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-1 Class M1 1.837% 25/11/2042 Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-SD4 Class A1 1.085% 25/08/2044 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW16 Class AJ 5.706% 11/06/2040 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 Class AJ 5.611% 11/09/2041 通貨 USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 2,040,846 1,772,504 0.01 USD 999,356 896,137 0.01 USD 930,569 805,928 0.01 USD 2,145,000 1,894,064 0.01 USD 3,958,264 3,310,528 0.02 USD 122,071 107,450 0.00 USD USD 1,507,220 414,361 1,267,911 355,231 0.01 0.00 USD 693,512 594,781 0.00 USD 506,975 457,486 0.00 USD 3,515,000 3,245,511 0.02 USD 2,505,000 2,276,401 0.02 USD 6,515,000 5,582,289 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, USD 4,688,000 4,066,680 0.03 CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/05/2025 USD 1,513,000 1,310,483 0.01 CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/05/2027 USD 536,000 466,527 0.00 USD 6,000,000 5,367,228 0.04 USD 3,159,000 2,864,642 0.02 USD 2,400,000 2,258,367 0.02 USD 874,959 747,141 0.01 CDW LLC 6% 15/08/2022 USD 1,978,000 1,832,392 0.01 CDW LLC 5% 01/09/2023 USD 663,000 583,235 0.00 CDW LLC 5.5% 01/12/2024 USD 820,000 730,378 0.01 CEB, Inc., 144A 5.625% 15/06/2023 USD 1,223,000 1,100,252 0.01 Cedar Fair LP 5.25% 15/03/2021 USD 1,559,000 1,442,503 0.01 Cedar Fair LP 5.375% 01/06/2024 USD 530,000 480,355 0.00 Cemex Finance LLC, 144A 9.375% 12/10/2022 USD 12,975,000 12,947,195 0.09 Cemex Finance LLC, 144A 6% 01/04/2024 USD 4,700,000 4,151,058 0.03 USD 678,951 568,231 0.00 USD 1,031,243 819,859 0.01 USD 319,013 230,576 0.00 USD 241,301 198,113 0.00 USD 465,803 310,615 0.00 USD 370,504 308,005 0.00 CD Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005CD1 Class E 5.225% 15/07/2044 CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 Class D 144A 6.123% 15/11/2044 CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 Class B 6.123% 15/11/2044 CDC Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2003-HE1 Class M1 1.535% 25/08/2033 Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A Class M1 0.785% 25/01/2034 Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C Class M2 0.976% 25/06/2034 Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-D 0.04 Centex Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2004-D Class MF2 5.56% 25/09/2034 5.68% 11/09/2041 通貨 CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 Class MV2 0.877% 25/09/2034 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 Class C 144A 投資対象 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) Centex Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2004-D USD 3,783,000 3,477,577 0.02 Belden, Inc., 144A 5.5% 01/09/2022 USD 7,509,000 6,721,826 0.05 Centex Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-A Belden, Inc., 144A 5.25% 15/07/2024 USD 892,000 782,561 Berry Plastics Corp. 5.125% 15/07/2023 USD 2,400,000 2,091,701 0.01 Central Garden & Pet Co. 8.25% 01/03/2018 USD 3,551,000 3,254,053 0.02 Blackboard, Inc., 144A 7.75% 15/11/2019 USD 4,025,000 3,396,397 0.02 Century Communities, Inc., 144A 6.875% 15/05/2022 USD 1,800,000 1,599,250 0.01 Blue Coat Holdings, Inc., 144A 8.375% 01/06/2023 USD 1,236,000 1,122,984 0.01 CenturyLink, Inc. 6.75% 01/12/2023 USD 9,150,000 8,219,967 0.06 Blue Racer Midstream LLC, 144A 6.125% 15/11/2022 USD 1,453,000 1,336,360 0.01 CenturyLink, Inc., 144A 5.625% 01/04/2025 USD 2,885,000 2,324,951 0.02 BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019 USD 4,375,000 3,994,497 0.03 Cenveo Corp., 144A 6% 01/08/2019 USD 1,630,000 1,368,158 0.01 BreitBurn Energy Partners LP 8.625% 15/10/2020 USD 4,900,000 3,872,221 0.03 Cenveo Corp., 144A 8.5% 15/09/2022 USD 1,365,000 1,023,841 0.01 BreitBurn Energy Partners LP 7.875% 15/04/2022 USD 1,300,000 970,096 0.01 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 6.375% Brightstar Corp., 144A 9.5% 01/12/2016 USD 475,000 436,869 0.00 15/09/2020 USD 910,000 812,451 0.01 Brightstar Corp., 144A 7.25% 01/08/2018 USD 1,200,000 1,135,816 0.01 Cequel Communications Holdings I LLC, 144A 5.125% USD 1,948,000 1,583,689 0.01 USD 5,535,000 5,188,933 0.04 USD 1,179,211 997,023 0.01 USD 3,230,000 2,855,344 0.02 USD 7,771,000 7,268,616 0.05 2004-OPT1 Class M2 1.685% 25/06/2034 USD 2,207,086 1,897,301 0.01 USD 1,010,000 726,002 0.01 USD 311,731 246,545 0.00 USD 7,750,000 5,666,690 0.04 USD 346,148 295,663 0.00 USD 11,015,000 8,052,488 0.06 USD 1,320,180 1,139,127 0.01 Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022 USD 1,867,000 1,767,140 0.01 Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-4 Class 1A5 Calpine Corp., 144A 5.875% 15/01/2024 USD 8,173,000 7,681,117 0.05 5.399% 25/05/2033 USD 578,446 536,123 0.00 Calpine Corp. 5.5% 01/02/2024 USD 1,700,000 1,479,064 0.01 Chase Funding Trust, FRN, Series 2004-1 Class 2M1 Capital One Financial Corp., FRN 5.55% Perpetual USD 23,360,000 20,732,705 USD 2,045,231 1,692,151 0.01 Cardtronics, Inc., 144A 5.125% 01/08/2022 USD 1,800,000 1,583,177 0.01 Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-6 Class 2A2 Casella Waste Systems, Inc. 7.75% 15/02/2019 USD 5,580,000 5,019,957 0.04 0.765% 25/11/2034 USD 1,137,621 939,968 0.01 CCM Merger, Inc., 144A 9.125% 01/05/2019 USD 818,000 788,856 CCO Holdings LLC 7% 15/01/2019 USD 1,154,000 1,068,823 0.01 0.935% 25/11/2034 USD 987,131 825,266 0.01 CCO Holdings LLC 7.375% 01/06/2020 USD 9,275,000 8,752,780 0.06 Chase Funding Trust, FRN, Series 2004-2 Class 1M1 CCO Holdings LLC 5.25% 15/03/2021 USD 8,962,000 7,989,977 0.06 5.7% 26/02/2035 USD 1,328,497 1,109,908 0.01 CCO Holdings LLC 6.5% 30/04/2021 USD 15,927,000 14,848,703 CCO Holdings LLC 6.625% 31/01/2022 USD 3,579,000 3,339,953 0.02 1A2 6% 25/11/2036 USD 2,598,267 2,027,330 0.01 CCO Holdings LLC 5.25% 30/09/2022 USD 3,224,000 2,826,923 0.02 FRN, Series 2007-PW17 Class AJ 5.885% 11/06/2050 Building Materials Corp. of America, 144A 6.75% 01/05/2021 Building Materials Corp. of America, 144A 5.375% 15/11/2024 Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017 Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 11.25% 01/06/2017§ Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 8.5% 15/02/2020§ Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 9% 15/02/2020§ Class MF3 5.76% 25/09/2034 0.01 Class M1 0.665% 25/01/2035 15/12/2021 Chase Funding Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2004-AQ1 Class M1 1.28% 25/05/2034 Chase Funding Loan Acquisition Trust, FRN, Series Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-5 Class 1M2 5.182% 25/09/2032 Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-4 Class 2M1 1.085% 25/03/2033 Chase Funding Trust, Series 2004-1 Class 1M1 4.725% 25/05/2033 0.14 0.935% 25/09/2033 0.01 Chase Funding Trust, FRN, Series 2003-6 Class 2M1 0.10 Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S3 Class ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S4 Class A5 6% 25/12/2036 Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-S2 Class 1A8 6% 25/03/2037 Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 Class 3A1 2.577% 25/07/2037 CHEC Loan Trust, FRN, Series 2004-1 Class M3 通貨 USD USD USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 1,361,025 98,073 24,611,696 1,111,510 79,365 21,950,276 0.01 0.00 0.15 8 Class A3 144A 0.535% 25/10/2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 200511 Class A2A 2.51% 25/10/2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-9 通貨 USD 3,946,670 2,941,202 0.02 USD 2,274,047 2,013,811 0.01 0.00 USD 450,950 400,215 Citigroup, Inc. 0% 30/11/2032 USD 450,000 331,756 0.00 Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual USD 14,220,000 11,999,832 0.08 0.16 Class 2A2 5.5% 25/11/2035 USD 577,680 428,915 Chemours Co. (The), 144A 6.625% 15/05/2023 USD 5,562,000 4,805,103 0.03 Citigroup, Inc., FRN 5.8% Perpetual USD 26,345,000 23,572,766 Chemours Co. (The), 144A 7% 15/05/2025 USD 2,650,000 2,295,294 0.02 Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual USD 21,490,000 19,211,282 0.13 Chesapeake Energy Corp. 6.875% 15/11/2020 USD 4,000,000 3,498,848 0.02 Citigroup, Inc., FRN 5.9% Perpetual USD 5,000,000 4,398,518 0.03 USD 3,043,000 2,200,938 0.02 Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual USD 44,659,000 38,942,310 0.27 Citigroup, Inc., FRN 6.3% Perpetual USD 22,965,000 20,092,069 0.14 USD 17,666 16,030 0.00 0.01 0.887% 25/07/2034 Chinos Intermediate Holdings A, Inc., 144A 7.75% 01/05/2019 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 200520 Class A7 5.25% 25/12/2027 CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 200327 Class A1 2.54% 25/06/2033 CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 200358 Class 2A1 2.597% 19/02/2034 CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004HYB6 Class A2 2.419% 20/11/2034 CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 200425 Class 2A1 0.527% 25/02/2035 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-5 Class A2 5.5% 25/03/2035 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-30 Class A5 5.5% 25/01/2036 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J2 Class 1A1 6% 25/04/2036 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-10 Class 1A16 6% 25/05/2036 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-15 Class A1 6.25% 25/10/2036 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-17 Class A2 6% 25/12/2036 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-18 Class 2A4 6% 25/12/2036 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-2 Class A2 6% 25/03/2037 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-3 Class A18 6% 25/04/2037 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-10 Class A4 5.5% 25/07/2037 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13 Class A4 6% 25/08/2037 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-18 Class 2A1 6.5% 25/11/2037 Chrysler Group LLC 8.25% 15/06/2021 Chukchansi Economic Development Authority, 144A 0.00 投資対象 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2006- 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 198,473 171,479 0.00 USD 237,100 209,365 0.00 USD 942,445 837,118 0.01 USD 1,037,273 892,742 0.01 USD 4,837,364 3,921,954 0.03 USD 588,236 535,614 0.00 USD 505,994 450,257 0.00 USD 252,012 215,489 0.00 USD 3,899,617 3,254,705 0.02 USD 140,690 113,357 0.00 USD 1,650,318 1,406,219 0.01 USD 10,831,073 8,963,610 0.06 USD 646,845 557,459 0.00 USD 4,583,926 3,814,662 0.03 USD 514,703 412,162 0.00 USD 388,106 332,278 0.00 USD 259,379 198,662 0.00 USD 31,661,000 30,905,028 CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2006-A1 Class 2A1 5.25% 25/03/2021 Claire's Stores, Inc. 8.875% 15/03/2019 USD 3,325,000 1,336,057 Claire's Stores, Inc., 144A 9% 15/03/2019 USD 13,528,000 10,406,015 0.07 Claire's Stores, Inc., 144A 6.125% 15/03/2020 USD 2,921,000 2,086,615 0.01 USD 51,123,000 47,415,646 0.33 USD 600,000 529,065 0.00 USD 800,000 830,431 0.01 USD 5,466,000 3,660,595 0.03 USD 1,000,000 846,058 0.01 USD 4,800,000 4,253,951 0.03 USD 5,625,000 4,981,460 0.03 0.03 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6.5% 15/11/2022 Clearwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025 Clearwire Communications LLC, 144A 14.75% 01/12/2016 CNG Holdings, Inc., 144A 9.375% 15/05/2020 Cogent Communications Finance, Inc., 144A 5.625% 15/04/2021 Cogent Communications Group, Inc., 144A 5.375% 01/03/2022 COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 Class CMC 144A 3.807% 10/05/2048 CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% USD 4,657,000 4,137,615 CommScope, Inc., 144A 4.375% 15/06/2020 USD 500,000 451,491 0.00 CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021 USD 2,172,000 1,888,548 0.01 CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024 USD 4,631,000 4,036,980 0.03 USD 5,825,000 5,107,733 0.04 Compressco Partners LP, 144A 7.25% 15/08/2022 USD 1,700,000 1,457,273 0.01 Comstock Resources, Inc., 144A 10% 15/03/2020 USD 1,762,000 1,427,159 0.01 CONSOL Energy, Inc., 144A 8% 01/04/2023 USD 1,500,000 1,270,761 0.01 USD 2,200,000 1,895,705 0.01 USD 1,310,838 1,229,020 0.01 USD 49,060 48,079 0.00 USD 451,954 421,601 0.00 USD 111,258 110,274 0.00 USD 540,897 540,946 0.00 15/06/2025 Communications Sales & Leasing, Inc., REIT, 144A 8.25% 15/10/2023 Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2022 Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2003ERJ1 7.875% 02/07/2018 Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2004ERJ1 9.558% 01/09/2019 Continental Airlines Pass Through Trust Class B 5.5% 0.21 29/10/2020 USD 236,584 127,809 CIT Group, Inc., 144A 6.625% 01/04/2018 USD 3,082,000 2,924,034 CIT Group, Inc., 144A 5.5% 15/02/2019 USD 21,690,000 20,234,511 Citgo Holding, Inc., 144A 10.75% 15/02/2020 USD 1,700,000 1,561,256 0.01 Corrections Corp. of America, REIT 4.625% CITGO Petroleum Corp., 144A 6.25% 15/08/2022 USD 2,170,000 1,913,452 0.01 01/05/2023 10.166% 30/05/2020§ Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005OPT1 Class M4 1.237% 25/02/2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 20053 Class 2A2A 2.585% 25/08/2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 20054 Class A 5.201% 25/08/2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., STEP, Series 2005-WF2 Class AF7 5.249% 25/08/2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 20056 Class A1 2.23% 25/09/2035 USD USD USD USD USD 122,526 859,613 705,653 153,334 2,141,525 85,640 763,268 622,972 133,398 1,921,036 0.00 Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2006ERJ1 144A 9.318% 05/01/2021 0.02 Continental Airlines Pass Through Trust, Series 20050.14 ERJ1 9.798% 01/04/2021 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 USD 5,962,000 5,232,921 0.04 Cott Beverages, Inc., 144A 6.75% 01/01/2020 USD 5,846,000 5,389,763 0.04 Cott Beverages, Inc. 5.375% 01/07/2022 USD 10,000,000 8,728,458 0.06 USD 172,668 151,571 0.00 USD 1,461,790 1,205,673 0.01 USD 401,634 332,016 0.00 USD 9,582,995 8,183,453 0.06 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2002-3 Class M1 1.312% 25/03/2032 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2002-4 Class M1 1.31% 25/12/2032 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2003-3 Class 3A 0.725% 25/11/2033 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2004-2 Class M1 0.937% 25/05/2034 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 46 47 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2004-3 Class M1 0.937% 25/06/2034 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2004-3 Class M2 1.012% 25/06/2034 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2004-BC4 Class M1 1.237% 25/11/2034 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2004-ECC2 Class M4 1.987% 25/11/2034 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2004-ECC2 Class M2 1.162% 25/12/2034 Countrywide Asset-Backed Securities, Inc., FRN, Series 2005-AB3 Class 1A1 0.437% 25/02/2036 Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C1 Class E 5.455% 15/02/2039 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2005-10 Class 12A1 5.25% 25/11/2020 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2005-10 Class 11A1 5.5% 25/11/2020 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2005-2 Class 1A2 5.25% 25/01/2028 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-27 Class 1A4 5.5% 25/11/2033 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-29 Class 3A1 5.5% 25/12/2033 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR3 Class 4A1 2.758% 25/04/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR4 Class 2A1 2.528% 25/05/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR4 Class 4A1 2.556% 25/05/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR5 Class 6A1 2.477% 25/06/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-4 Class 4A1 5.5% 25/08/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR8 Class 5A1 2.463% 25/09/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR6 Class 6A1 2.492% 25/10/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR6 Class 7A1 2.535% 25/10/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR7 Class 3A1 2.3% 25/11/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-8 Class 4A3 5.5% 25/12/2034 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2005-4 Class 3A17 5.5% 25/06/2035 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2005-10 Class 5A3 5.5% 25/11/2035 Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB6 Class M2 1.91% 25/07/2035 Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, STEP, Series 2005-CB8 Class AF2 4.162% 25/12/2035 Crestwood Midstream Partners LP 6% 15/12/2020 Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2023 Crimson Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 15/05/2022 CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-8 Class 5A1 5.589% 25/10/2026 CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-2 Class 3A13 5.5% 25/03/2037 CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-3 Class 4A5 5% 25/04/2037 CST Brands, Inc. 5% 01/05/2023 通貨 USD USD USD USD USD USD USD USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 2,128,756 1,354,789 877,324 505,419 385,081 8,295,015 2,330,000 23,034 1,825,612 1,132,275 747,745 414,928 329,981 6,545,662 2,092,437 20,758 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 USD 1,078,298 989,839 0.01 USD 1,706,238 1,546,325 0.01 USD 4,723,304 4,378,947 0.03 USD USD 678,848 2,911,171 634,915 2,603,963 0.00 0.02 USD 1,407,054 1,253,365 0.01 USD 6,321,050 5,677,041 0.04 USD 1,173,839 1,054,854 0.01 USD 6,868,971 6,464,797 0.05 USD 1,813,585 1,648,180 0.01 USD 2,581,563 2,329,089 0.02 USD 5,137,469 4,667,523 0.03 USD 749,055 669,016 0.00 USD 468,960 430,625 0.00 USD USD 261,575 166,816 237,164 138,552 0.00 0.00 投資対象 CWABS, Inc., FRN, Series 2003-BC1 Class A1 0.987% 25/03/2033 CWABS, Inc., FRN, Series 2004-1 Class M3 1.162% 25/02/2034 CWABS, Inc., FRN, Series 2004-1 Class M2 1.012% 25/03/2034 CWABS, Inc., FRN, Series 2004-5 Class M2 1.192% 25/07/2034 CWABS, Inc., FRN, Series 2004-6 Class M2 1.162% 25/10/2034 CWABS, Inc., FRN, Series 2005-11 Class AF6 4.927% 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 172,852 143,197 0.00 USD 3,092,422 2,603,003 0.02 USD 454,194 377,266 0.00 USD 4,439,842 3,761,786 0.03 USD 985,126 832,834 0.01 USD 162,791 150,719 0.00 Darling Ingredients, Inc. 5.375% 15/01/2022 USD 4,360,000 3,909,556 0.03 Dean Foods Co., 144A 6.5% 15/03/2023 USD 10,350,000 9,471,697 0.07 25/02/2036 Delta Air Lines, Inc. Class B, 144A 6.875% USD 556,239 538,904 0.00 USD 12,510,000 11,740,567 0.08 USD 755,139 697,188 0.01 USD 230,191 193,691 0.00 Diamondback Energy, Inc. 7.625% 01/10/2021 USD 2,542,000 2,433,116 0.02 DISH DBS Corp. 7.875% 01/09/2019 USD 6,968,000 6,903,323 0.05 DISH DBS Corp. 5.125% 01/05/2020 USD 4,550,000 4,098,880 0.03 DISH DBS Corp. 6.75% 01/06/2021 USD 28,096,000 26,226,823 0.18 DISH DBS Corp. 5.875% 15/07/2022 USD 15,877,000 13,901,414 0.10 DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 USD 1,025,000 847,343 0.01 DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024 USD 13,488,000 11,578,495 0.08 DJO Finco, Inc., 144A 8.125% 15/06/2021 USD 4,550,000 4,161,062 0.03 Dominion Resources, Inc., FRN 5.75% 01/10/2054 USD 16,815,000 15,638,296 0.11 07/05/2019 Denali Borrower LLC, 144A 5.625% 15/10/2020 Deutsche Alt-A Securities, Inc., FRN, Series 2005-1 Class 2A1 5.78% 25/02/2020 Deutsche Alt-A Securities, Inc., FRN, Series 2005-2 Class 2A1 0.487% 25/03/2020 Downstream Development Authority of the Quapaw USD 994,000 852,076 0.01 USD 5,709,000 5,996,260 0.04 USD 6,428,393 5,166,990 0.04 USD 1,155,000 1,046,812 0.01 Dynegy, Inc., 144A 6.75% 01/11/2019 USD 2,050,000 1,912,894 0.01 Dynegy, Inc., 144A 7.375% 01/11/2022 USD 7,050,000 6,651,954 0.05 Dynegy, Inc., 144A 7.625% 01/11/2024 USD 2,670,000 2,533,150 0.02 Eagle Spinco, Inc. 4.625% 15/02/2021 USD 500,000 433,344 0.00 Emdeon, Inc. 11% 31/12/2019 USD 4,030,000 3,917,906 0.03 Endo Finance LLC, 144A 7% 15/07/2019 USD 800,000 741,138 0.01 Endo Finance LLC, 144A 7% 15/12/2020 USD 530,000 498,694 0.00 Endo Finance LLC, 144A 5.75% 15/01/2022 USD 2,625,000 2,399,628 0.02 Endo Finance LLC, 144A 6.375% 15/06/2023 USD 1,396,000 1,252,773 0.01 Endo Finance LLC, 144A 6% 15/07/2023 USD 4,085,000 3,729,719 0.03 Endo Finance LLC, 144A 6% 01/02/2025 USD 2,390,000 2,179,469 0.02 Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025 USD 15,430,000 13,571,346 0.09 EnerSys, 144A 5% 30/04/2023 USD 2,990,000 2,654,022 0.02 EnLink Midstream Partners LP 7.125% 01/06/2022 Tribe of Oklahoma, 144A 10.5% 01/07/2019 DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021 DSLA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 Class 2A1A 0.446% 19/08/2045 DuPont Fabros Technology LP, REIT 5.875% 15/09/2021 USD 811,087 685,908 0.01 USD 569,221 504,684 0.00 USD 422,000 417,936 0.00 Entegris, Inc., 144A 6% 01/04/2022 USD 1,058,000 971,888 0.01 USD 595,000 549,893 0.00 Envision Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/07/2022 USD 1,556,000 1,392,883 0.01 EP Energy LLC 9.375% 01/05/2020 USD 14,980,000 14,377,537 0.10 EP Energy LLC 7.75% 01/09/2022 USD 10,884,000 10,243,682 0.07 USD 3,909,000 3,659,186 0.03 USD 1,300,000 1,021,520 0.01 Equinix, Inc. 4.875% 01/04/2020 USD 1,314,000 1,188,813 0.01 USD 90,904 70,215 Equinix, Inc. 5.375% 01/01/2022 USD 1,244,000 1,114,413 0.01 Equinix, Inc. 5.375% 01/04/2023 USD 2,000,000 1,786,740 0.01 Equinix, Inc. 5.75% 01/01/2025 USD 499,000 444,092 0.00 USD 150,136 135,505 0.00 USD 2,247,878 1,874,659 0.01 0.00 USD 326,699 274,755 0.00 USD 179,852 152,182 0.00 USD 1,577,000 1,403,951 Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-2 Class M1 5.05% 25/09/2033 Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 0.01 2004-1 Class M2 5.115% 25/04/2034 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 434,653 380,376 ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5.25% 01/05/2025 USD 2,100,000 1,825,944 0.01 Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C Class EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019 USD 7,250,000 6,082,937 0.04 M1 1.162% 25/08/2034 Exterran Partners LP 6% 01/10/2022 USD 1,345,000 1,143,953 0.01 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A Family Tree Escrow LLC, 144A 5.75% 01/03/2023 USD 4,831,000 4,520,947 0.03 5.625% 31/07/2019 Felcor Lodging LP, 144A 6% 01/06/2025 USD 900,000 821,725 Ferrellgas LP, 144A 6.75% 15/06/2023 USD 2,598,000 2,337,249 2003-4 Class M1 5.168% 25/10/2034 FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF11 Class M1 0.832% 25/11/2035 FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF11 Class A2D USD 11,000,000 9,081,655 0.00 投資対象 Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-2 Class M4 1.837% 25/07/2034 0.01 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 0.02 4.125% 15/10/2020 0.06 5.875% 31/01/2022 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A USD 340,182 249,152 0.00 USD 1,903,050 1,596,035 0.01 USD 2,291,000 2,222,162 0.02 USD 910,000 821,706 0.01 USD 5,032,000 4,740,388 0.03 USD 550,000 489,887 0.00 USD 750,000 731,536 0.01 USD 371,218 330,587 USD 2,000,000 1,384,052 0.01 Fresenius Medical Care US Finance, Inc. 6.875% USD 1,370,000 1,182,367 0.01 USD 2,700,000 2,590,267 0.02 USD 2,090,000 1,950,219 0.01 Frontier Communications Corp. 9.25% 01/07/2021 USD 5,783,000 5,430,232 0.04 Fifth Third Bancorp, FRN 4.9% Perpetual USD 9,420,000 7,996,654 0.06 Frontier Communications Corp. 8.75% 15/04/2022 USD 2,167,000 1,935,043 0.01 Fifth Third Bancorp, FRN 5.1% Perpetual USD 19,900,000 16,597,283 0.12 FTS International, Inc., FRN, 144A 7.808% 15/06/2020 USD 1,059,000 941,936 0.01 Gardner Denver, Inc., 144A 6.875% 15/08/2021 USD 1,200,000 989,821 0.01 GCI, Inc. 6.75% 01/06/2021 USD 5,808,000 5,255,646 0.04 0.867% 25/11/2035 FGI Operating Co. LLC 7.875% 01/05/2020 FHLMC, FRN, Series 2014-DN2 Class M3 3.785% 25/04/2024 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021 Finance America Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 Class M2 1.132% 25/11/2034 USD 201,968 159,115 0.00 Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 0.00 4.75% 15/10/2024 15/07/2017 Fresenius Medical Care US Finance, Inc., 144A 5.75% 15/02/2021 First Data Corp., 144A 7.375% 15/06/2019 USD 5,287,000 4,919,190 0.03 General Cable Corp. 5.75% 01/10/2022 USD 6,300,000 5,344,227 0.04 First Data Corp., 144A 8.875% 15/08/2020 USD 14,200,000 13,361,238 0.09 General Electric Capital Corp., FRN 5.25% Perpetual USD 29,900,000 27,440,106 0.19 First Data Corp., 144A 6.75% 01/11/2020 USD 7,522,000 7,102,880 0.05 General Electric Capital Corp., FRN 6.25% Perpetual USD 34,400,000 33,527,792 0.23 First Data Corp., 144A 8.25% 15/01/2021 USD 35,191,000 33,033,789 0.23 General Motors Co. 3.5% 02/10/2018 USD 1,711,000 1,572,580 0.01 First Data Corp. 11.25% 15/01/2021 USD 448,000 443,262 0.00 General Motors Co. 4.875% 02/10/2023 USD 20,200,000 18,981,129 0.13 First Data Corp. 12.625% 15/01/2021 USD 3,536,000 3,655,572 0.03 Genesis Energy LP 5.75% 15/02/2021 USD 750,000 666,019 0.00 First Data Corp. 10.625% 15/06/2021 USD 675,000 667,195 0.00 Genesis Energy LP 6% 15/05/2023 USD 1,227,000 1,093,327 0.01 First Data Corp. 11.75% 15/08/2021 USD 1,716,000 1,728,695 0.01 GenOn Energy, Inc. 9.5% 15/10/2018 USD 1,675,000 1,537,518 0.01 First Data Corp., 144A 8.75% 15/01/2022 USD 14,003,337 13,285,602 0.09 GenOn Energy, Inc. 9.875% 15/10/2020 USD 3,672,000 3,328,900 0.02 Global Partners LP 6.25% 15/07/2022 USD 525,000 451,798 0.00 Global Partners LP, 144A 7% 15/06/2023 USD 2,000,000 1,759,086 0.01 GLP Capital LP 5.375% 01/11/2023 USD 3,815,000 3,515,394 0.02 USD 3,774,931 3,414,376 0.02 USD 923,915 833,019 0.01 USD 2,876,047 2,497,900 0.02 USD 531,699 451,198 0.00 USD 25,154,000 22,202,634 0.15 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.7% Perpetual USD 30,381,000 27,229,369 0.19 Goodman Networks, Inc. 12.125% 01/07/2018 USD 2,925,000 2,180,887 0.02 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 8.25% 15/08/2020 USD 1,414,000 1,322,461 0.01 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 8.75% 15/08/2020 USD 4,475,000 4,790,176 0.03 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 6.5% 01/03/2021 USD 7,150,000 6,800,481 0.05 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 7% 15/05/2022 USD 5,743,000 5,592,207 0.04 USD 1,510,000 1,456,201 0.01 USD 5,830,000 5,501,981 0.04 USD 5,716,000 5,244,388 0.04 USD 797,000 703,764 0.01 USD 5,665,000 5,146,465 0.04 USD 10,146,226 8,731,675 0.06 USD 1,678,918 1,407,947 0.01 USD 3,605,871 3,135,563 0.02 First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003FF5 Class M1 1.087% 25/03/2034 First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004FF3 Class M1 1.012% 25/05/2034 First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004FF4 Class M1 1.04% 25/06/2034 First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004FF5 Class A1 0.905% 25/08/2034 First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005FF10 Class A1 0.487% 25/11/2035 First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005FF10 Class A4 0.507% 25/11/2035 First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006FF8 Class IIA3 0.337% 25/07/2036 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2006-FA6 Class 3A1 5.75% 25/11/2021 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2005-FA1 Class 1A4 5.5% 25/03/2035 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR7 Class 4A1 2.468% 25/02/2035 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-5 Class 1A6 5.5% 25/10/2035 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-2 Class 1A7 6% 25/08/2036 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series USD 2,191,131 1,874,599 0.01 USD 1,160,303 959,050 0.01 USD 1,895,340 1,518,313 0.01 USD 5,244,809 4,472,784 0.03 USD 15,892,238 12,693,725 0.09 USD 2,747,872 2,417,672 0.02 USD 2,035,071 1,738,411 0.01 USD USD 373,961 83,147 335,144 74,223 0.00 0.00 USD 727,866 647,530 0.00 USD 1,050,028 915,495 0.01 USD 91,006 77,270 0.00 GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc. Trust, FRN, Series 2006-C1 Class AM 0% 10/11/2045 GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J3 Class A5 5.25% 25/07/2034 GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR2 Class 3A 2.924% 19/08/2034 GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR2 Class 2A 3.128% 25/05/2035 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual Graton Economic Development Authority, 144A 9.625% 01/09/2019 Gray Television, Inc. 7.5% 01/10/2020 Great Lakes Dredge & Dock Corp. 7.375% 01/02/2019 Griffon Corp. 5.25% 01/03/2022 USD 199,933 169,758 0.00 USD 200,604 178,123 0.00 Freescale Semiconductor, Inc., 144A 5% 15/05/2021 USD 2,075,000 1,929,737 0.01 25/06/2035 Freescale Semiconductor, Inc., 144A 6% 15/01/2022 USD 1,235,000 1,168,944 0.01 GSAMP Trust, FRN, Series 2003-SEA Class A1 0.587% USD 134,172 107,355 0.00 USD 687,353 583,707 0.00 2006-2 Class 1A3 6% 25/08/2036 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-3 Class 1A13 6.25% 25/11/2036 Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-B Class M2 1.132% 25/05/2034 Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-2 Class M2 1.117% 25/07/2034 GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 Class AJ 5.622% 10/11/2039 GSAA Trust, FRN, Series 2005-6 Class A3 0.555% 25/02/2033 GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE1 Class M1 1.432% 20/06/2033 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 48 49 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE2 Class M1 1.16% 25/08/2033 GSAMP Trust, FRN, Series 2005-NC1 Class M1 0.862% 25/02/2035 GSAMP Trust, FRN, Series 2005-HE3 Class M2 1.192% 25/06/2035 GSAMP Trust, FRN, Series 2006-FM1 Class A2C 0.347% 25/04/2036 GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE4 Class A2C 0.335% 25/06/2036 GSAMP Trust, FRN, Series 2007-SEA1 Class A 144A 0.485% 25/12/2036 GSAMP Trust, FRN, Series 2005-SEA2 Class A1 144A 0.531% 25/01/2045 GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 Class A2C 0.345% 25/05/2046 GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R Class 2A1 144A 7.5% 25/10/2036 GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-9F Class 8A1 5.5% 25/08/2021 GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-15F Class 1A2 5.5% 25/12/2034 GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-1F Class 2A3 6% 25/02/2035 GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 Class 6A1 2.617% 25/05/2035 GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 Class 3A5 2.659% 25/07/2035 GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-1F Class 2A9 6% 25/02/2036 GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-1F Class 2A16 6% 25/02/2036 GSR Mortgage Loan Trust, Series 2007-1F Class 3A13 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 1,360,982 1,079,022 0.01 USD 3,675,081 3,195,765 0.02 USD 3,990,701 3,484,918 0.02 USD 4,769,464 2,847,654 0.02 USD 5,513,970 4,559,924 0.03 USD 4,517,580 3,770,762 0.03 USD 79,223 69,515 0.00 USD 6,756,213 5,469,667 0.04 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,828,597 256,908 283,501 414,945 267,975 6,829,983 2,042,260 1,153,644 1,347,953 217,051 273,324 384,187 223,073 5,931,492 1,715,057 968,667 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 投資対象 Hologic, Inc., 144A 5.25% 15/07/2022 Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-1 Class M1 1.687% 25/06/2033 Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-3 Class M1 1.477% 25/08/2033 Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-6 Class M2 1.087% 25/12/2034 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2004-C Class M1 1.025% 25/03/2035 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2004-C Class M2 1.085% 25/03/2035 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2004-C Class M3 1.16% 25/03/2035 Horizon Pharma Financing, Inc., 144A 6.625% 01/05/2023 Hughes Satellite Systems Corp. 6.5% 15/06/2019 Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 5% 15/12/2021 Huntsman International LLC, 144A 5.125% 680,355 0.00 USD 89,855 69,259 0.00 USD 5,860,056 4,790,542 0.03 USD 381,910 304,455 0.00 USD 675,431 521,879 0.00 USD 5,510,000 5,123,036 0.04 USD 2,115,000 2,067,975 0.01 USD 1,000,000 918,609 0.01 0.05 1,880,000 1,689,541 0.01 Icahn Enterprises LP 4.875% 15/03/2019 USD 3,740,000 3,373,280 0.02 Icahn Enterprises LP 5.875% 01/02/2022 USD 4,362,000 3,978,090 0.03 IGATE Corp. 4.75% 15/04/2019 USD 1,315,000 1,224,116 0.01 Igloo Holdings Corp., 144A 8.25% 15/12/2017 USD 873,000 788,304 0.01 iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019 USD 9,260,000 7,874,184 0.05 IHS, Inc., 144A 5% 01/11/2022 USD 2,235,000 1,983,241 0.01 ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 4.69% 21/12/2065 USD 6,684,000 5,929,596 0.04 ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 6.25% 21/12/2065 USD 4,790,000 4,277,168 0.03 USD 405,001 349,311 0.00 USD 3,416,916 2,874,621 0.02 USD 1,271,797 1,043,372 0.01 USD 2,448,093 2,049,998 0.01 USD 6,088,750 4,976,214 0.03 USD 852,636 694,382 0.01 USD 1,155,329 904,502 0.01 USD 1,108,930 917,696 0.01 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 Class 1A1 0.907% 25/10/2034 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-6 Class 1A2 USD 9,994,000 9,288,780 Halcon Resources Corp. 9.75% 15/07/2020 USD 1,371,000 833,753 Halcon Resources Corp. 8.875% 15/05/2021 USD 6,800,000 4,057,170 0.03 1.107% 25/11/2034 Halcon Resources Corp. 9.25% 15/02/2022 USD 2,168,000 1,238,968 0.01 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-9 Class 1A1 Halyard Health, Inc., 144A 6.25% 15/10/2022 USD 4,550,000 4,263,467 0.03 0.945% 25/01/2035 8.125% 15/06/2038 794,927 USD H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022 Hartford Financial Services Group, Inc. (The), FRN USD Icahn Enterprises LP 3.5% 15/03/2017 0.01 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 Class 1M2 01/03/2021 0.01 0.02 0.00 Harland Clarke Holdings Corp., 144A 9.25% 695,664 6,690,759 729,005 01/08/2018 804,741 2,357,648 523,734 Harland Clarke Holdings Corp., 144A 9.75% USD 7,239,000 885,000 0.965% 25/10/2034 0.06 1.057% 25/10/2034 0.01 Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-7 Class 1A2 0.00 0.02 2,667,000 612,499 Hardwoods Acquisition, Inc., 144A 7.5% 01/08/2021 2,788,140 USD USD 11 Class 2A1A 0.497% 19/08/2045 3,050,000 USD USD HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005- USD IASIS Healthcare LLC 8.375% 15/05/2019 15/11/2022 Guitar Center, Inc., 144A 6.5% 15/04/2019 6% 25/01/2037 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-10 Class 3A1 USD 776,984 645,132 USD 3,000,000 2,621,886 0.02 Impac CMB Trust, FRN, Series 2005-2 Class 1A2 USD 3,160,000 2,959,238 0.02 USD 1,325,000 1,045,601 0.01 USD 1,280,000 1,288,961 0.01 0.04 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005- 0.887% 25/03/2035 0.805% 25/04/2035 Impac CMB Trust, FRN, Series 2005-4 Class 1A1A 0.725% 25/05/2035 Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 20032 Class A4 3.75% 25/08/2033 IMS Health, Inc., 144A 6% 01/11/2020 USD 995,667 841,707 0.01 USD 11,308,000 10,450,737 0.07 USD 813,804 703,523 0.01 USD 772,293 616,996 0.00 0.06 HD Supply, Inc. 7.5% 15/07/2020 USD 5,700,000 5,378,151 HD Supply, Inc., 144A 5.25% 15/12/2021 USD 11,325,000 10,292,766 Headwaters, Inc. 7.25% 15/01/2019 USD 1,567,000 1,462,198 Hexion, Inc. 8.875% 01/02/2018 USD 1,100,000 897,115 Hexion, Inc. 6.625% 15/04/2020 USD 28,973,000 23,714,320 0.16 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021 USD 10,076,000 9,037,630 Hexion, Inc. 10% 15/04/2020 USD 1,235,000 1,149,116 0.01 Infor US, Inc., 144A 6.5% 15/05/2022 USD 10,640,000 9,667,114 0.07 Hiland Partners LP, 144A 7.25% 01/10/2020 USD 4,069,000 3,942,196 0.03 Ingles Markets, Inc. 5.75% 15/06/2023 USD 1,815,000 1,648,062 0.01 Hiland Partners LP, 144A 5.5% 15/05/2022 USD 406,000 376,920 0.00 International Lease Finance Corp. 8.75% 15/03/2017 USD 3,450,000 3,375,926 0.02 Hilcorp Energy I LP, 144A 7.625% 15/04/2021 USD 2,485,000 2,319,533 0.02 International Wire Group Holdings, Inc., 144A 8.5% Hilcorp Energy I LP, 144A 5% 01/12/2024 USD 6,478,000 5,437,379 0.04 15/10/2017 USD 1,600,000 1,482,275 0.01 Hilcorp Energy I LP, 144A 5.75% 01/10/2025 USD 3,380,000 2,912,492 0.02 inVentiv Health, Inc., 144A 9% 15/01/2018 USD 4,800,000 4,454,862 0.03 Hilton Worldwide Finance LLC 5.625% 15/10/2021 USD 3,300,000 3,079,440 0.02 Invitation Homes Trust, FRN, Series 2013-SFR1 Class C HJ Heinz Co., 144A 4.875% 15/02/2025 USD 4,315,000 4,199,795 0.03 144A 2.1% 17/12/2030 USD 3,345,000 2,979,459 0.02 HJ Heinz Co. (The) 4.25% 15/10/2020 USD 7,294,000 6,651,550 0.05 Invitation Homes Trust, FRN, Series 2013-SFR1 Class E Hologic, Inc. 6.25% 01/08/2020 USD 9,983,000 9,219,946 0.06 144A 2.9% 17/12/2030 USD 2,485,000 2,196,692 0.02 0.07 AR3 Class 3A1 2.526% 25/04/2035 0.01 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 20050.01 AR14 Class 2A1A 0.485% 25/07/2035 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) Isle of Capri Casinos, Inc. 8.875% 15/06/2020 USD 1,930,000 1,865,253 0.01 Level 3 Financing, Inc., 144A 5.625% 01/02/2023 USD 4,219,000 3,807,197 0.03 Isle of Capri Casinos, Inc. 5.875% 15/03/2021 USD 3,468,000 3,172,745 0.02 Level 3 Financing, Inc., 144A 5.125% 01/05/2023 USD 11,459,000 10,033,916 0.07 Italics Merger Sub, Inc., 144A 7.125% 15/07/2023 USD 2,140,000 1,902,525 0.01 Level 3 Financing, Inc., 144A 5.375% 01/05/2025 USD 11,641,000 10,072,444 0.07 Levi Strauss & Co., 144A 5% 01/05/2025 USD 1,500,000 1,297,161 0.01 0.03 Liberty Interactive LLC 8.25% 01/02/2030 J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LD11 Class USD 4,850,000 4,526,938 AM 5.774% 15/06/2049 † J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, FRN, Series 2006-NC1 Class A4 0.351% 25/04/2036 † J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-S2 Class 2A1 5% 25/06/2021 † J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-S3 Class 2A4 USD 593,294 521,501 0.00 USD 70,465 62,085 0.00 USD 280,000 260,465 0.00 Liberty Mutual Group, Inc., 144A 7.8% 07/03/2087 USD 2,802,000 2,971,136 0.02 LifePoint Health, Inc. 6.625% 01/10/2020 USD 500,000 464,738 0.00 LifePoint Health, Inc. 5.5% 01/12/2021 USD 1,109,000 1,027,273 0.01 LIN Television Corp., 144A 5.875% 15/11/2022 USD 4,298,000 3,885,816 0.03 Linn Energy LLC 6.25% 01/11/2019 USD 3,350,000 2,374,211 0.02 Linn Energy LLC 7.75% 01/02/2021 USD 12,075,000 8,517,086 0.06 Linn Energy LLC 6.5% 15/09/2021 USD 1,357,000 920,904 0.01 Live Nation Entertainment, Inc., 144A 7% 01/09/2020 USD 666,000 634,838 0.00 USD 1,378,000 1,239,696 0.01 USD 352,439 293,987 0.00 USD 6,601,545 5,572,785 0.04 USD 6,782,259 5,856,892 0.04 USD 1,466,627 1,239,609 0.01 USD 1,842,533 1,586,018 0.01 USD 694,164 581,643 0.00 USD 857,049 724,153 0.01 USD 151,134 134,058 0.00 USD 13,081,426 11,323,044 0.08 0.01 USD 66,381 59,421 0.00 USD 39,955 35,683 0.00 USD 508,860 445,273 0.00 USD 786,630 703,720 0.01 USD 448,738 393,739 0.00 USD 762,748 683,107 0.00 USD 277,505 237,657 0.00 USD 115,755 98,865 0.00 Jaguar Holding Co. I, 144A 9.375% 15/10/2017 USD 160,000 146,116 JB Poindexter & Co., Inc., 144A 9% 01/04/2022 USD 388,000 373,743 JBS USA LLC, 144A 8.25% 01/02/2020 USD 3,106,000 2,956,788 0.02 Class M6 2.324% 25/07/2034 JBS USA LLC, 144A 7.25% 01/06/2021 USD 7,355,000 6,951,293 0.05 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005- JBS USA LLC, 144A 5.875% 15/07/2024 USD 8,477,000 7,655,226 0.05 WL2 Class M1 0.657% 25/08/2035 JBS USA LLC, 144A 5.75% 15/06/2025 USD 4,728,000 4,201,457 0.03 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006- JC Penney Corp, Inc. 8.125% 01/10/2019 USD 488,000 432,213 JM Huber Corp., 144A 9.875% 01/11/2019 USD 935,000 897,947 0.01 Marina District Finance Co., Inc. 9.875% 15/08/2018 USD 1,750,000 1,606,714 Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022 USD 2,510,000 2,134,811 0.02 MarkWest Energy Partners LP 4.875% 01/06/2025 USD 10,197,000 8,935,464 0.06 Jurassic Holdings III, Inc., 144A 6.875% 15/02/2021 USD 3,400,000 2,383,249 0.02 Martin Midstream Partners LP 7.25% 15/02/2021 USD 1,288,000 1,138,602 0.01 Kaiser Aluminum Corp. 8.25% 01/06/2020 USD 894,000 867,138 0.01 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2006-3 Class Kinder Morgan, Inc., 144A 5% 15/02/2021 USD 645,000 612,669 0.00 3A1 5.5% 25/06/2021 USD 607,414 508,886 0.00 Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023 USD 645,000 619,201 0.00 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 Class Kindred Healthcare, Inc., 144A 8% 15/01/2020 USD 6,405,000 6,136,309 0.04 3A1 6% 25/12/2034 USD 4,017,973 3,680,049 0.03 Kindred Healthcare, Inc., 144A 8.75% 15/01/2023 USD 3,465,000 3,353,151 0.02 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 Class Kinetic Concepts, Inc. 10.5% 01/11/2018 USD 12,500,000 11,892,190 USD 477,306 431,941 0.00 KLX, Inc., 144A 5.875% 01/12/2022 USD 6,650,000 5,982,566 0.04 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-5 Class USD 144,263 112,676 0.00 USD 2,000,000 1,607,286 0.01 Lamar Media Corp. 5.875% 01/02/2022 USD 1,000,000 926,252 USD 873,310 695,815 0.01 Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023 USD 2,750,000 2,438,375 0.02 MASTR Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series Landry's, Inc., 144A 9.375% 01/05/2020 USD 1,875,000 1,804,012 0.01 2004-OPT2 Class M1 1.085% 25/09/2034 USD 1,801,440 1,526,688 0.01 USD 559,750 442,714 0.00 USD 604,772 519,965 0.00 5.5% 25/08/2021 † J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2007-S3 Class 2A3 6% 25/08/2022 † J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A6 Class 1A1 2.458% 25/12/2034 † J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A3 Class 6A6 2.636% 25/06/2035 † J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 Class 2A2 2.482% 25/07/2035 † J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 Class 5A1 2.556% 25/07/2035 † J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6 Class 1A2 2.527% 25/09/2035 † J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A8 Class 1A1 5.292% 25/11/2035 † Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 7% 15/05/2019 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006C6 Class B 5.472% 15/09/2039 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 Class AJ 5.484% 15/02/2040 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007C1 Class C 5.533% 15/02/2040 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007C6 Class AJ 6.124% 15/07/2040 Lehman Mortgage Trust, Series 2006-3 Class 1A2 6% 25/07/2036 Lehman XS Trust, FRN, Series 2005-5N Class 3A1A 0.487% 25/11/2035 Lehman XS Trust, FRN, Series 2005-7N Class USD USD USD USD USD USD 4,388,000 4,970,000 1,125,000 9,100,000 4,655,776 8,363,769 3,971,704 4,608,576 1,022,659 8,518,674 3,157,285 6,670,522 Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5.375% 15/06/2022 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-2 Class M1 1.027% 25/07/2031 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-5 Class M1 1.432% 25/11/2032 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 Class M1 1.207% 25/08/2033 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 Class M3 1.91% 25/06/2034 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 Class M2 1.087% 25/07/2034 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 0.00 Class M4 1.8% 25/07/2034 0.00 Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 0.00 WL2 Class 2A3 0.387% 25/01/2036 0.08 1A1 5.5% 25/04/2035 3A1 5.75% 25/08/2035 MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 Class 0.01 1A2 5.5% 25/12/2035 0.03 0.03 0.01 0.06 0.02 0.05 MASTR Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 Class M2 1.16% 25/09/2034 MASTR Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-NC1 Class M2 0.937% 25/12/2034 Memorial Resource Development Corp. 5.875% USD 1,882,000 1,617,488 0.01 Mercer International, Inc. 7% 01/12/2019 USD 1,985,000 1,869,966 0.01 Mercer International, Inc. 7.75% 01/12/2022 USD 727,000 705,967 0.01 USD 1,508,475 1,235,458 0.01 USD 590,257 502,925 0.00 USD 1,275,785 1,092,929 0.01 USD 640,405 544,696 0.00 01/07/2022 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-OPT1 Class M1 1.162% 25/07/2034 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 Class 2A1 2.13% 25/04/2035 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series USD 1,955,295 1,539,215 0.01 Level 3 Communications, Inc. 5.75% 01/12/2022 USD 3,161,000 2,825,481 0.02 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/08/2022 USD 845,000 763,643 1A1A 0.455% 25/12/2035 2004-WMC5 Class M5 1.91% 25/07/2035 0.01 2004-HE2 Class M1 1.385% 25/08/2035 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 50 51 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-WMC1 Class M3 1.31% 25/09/2035 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-FM1 Class M1 0.665% 25/05/2036 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2006- 通貨 USD USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 481,500 2,669,059 417,583 2,178,966 0.00 0.02 2004-OP1 Class M3 1.205% 25/11/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-OP1 Class M4 1.61% 25/11/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series USD 166,852 130,661 MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual USD 20,804,000 18,430,833 Michaels Stores, Inc., 144A 5.875% 15/12/2020 USD 3,130,000 2,920,663 0.02 2005-HE1 Class M2 0.892% 25/12/2034 Micron Technology, Inc. 5.875% 15/02/2022 USD 6,460,000 5,831,363 0.04 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series Micron Technology, Inc., 144A 5.25% 01/08/2023 USD 3,835,000 3,278,875 0.02 2005-HE1 Class M3 0.967% 25/12/2034 Micron Technology, Inc., 144A 5.25% 15/01/2024 USD 2,770,000 2,318,846 0.02 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series Micron Technology, Inc., 144A 5.5% 01/02/2025 USD 1,220,000 1,019,935 0.01 2005-NC1 Class M3 0.952% 25/01/2035 Micron Technology, Inc., 144A 5.625% 15/01/2026 USD 1,080,000 892,044 Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/2021 USD 2,848,000 2,619,377 AF2 Class AF2 6.25% 25/10/2036 ML-CFC Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-3 Class AJ 5.485% 12/07/2046 Momentive Performance Materials, Inc. 3.88% USD 2,485,000 2,256,114 0.00 投資対象 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-OP1 Class M5 1.76% 25/11/2034 0.13 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 0.01 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 20060.02 HQ10 Class AJ 5.389% 12/11/2041 0.02 Class C 5.19% 14/11/2042 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007- USD 2,675,000 2,155,717 Morgan Stanley, FRN 5.45% Perpetual USD 29,254,000 25,914,699 0.18 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007- Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual USD 24,897,000 22,035,258 0.15 HQ11 Class B 5.538% 12/02/2044 24/10/2021 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC7 Class M1 1.237% 25/06/2033 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC10 Class M1 1.207% 25/10/2033 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-HE3 Class M1 1.207% 25/10/2033 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE1 Class M1 1.04% 25/01/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-NC3 Class M1 0.982% 25/03/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 Class M1 1.042% 25/03/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE2 Class M2 1.985% 25/03/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 Class M2 2.062% 25/03/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE2 Class M3 2.36% 25/03/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-NC5 Class M1 1.087% 25/05/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-WMC2 Class M1 1.102% 25/07/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-NC7 Class M3 1.162% 25/07/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-WMC2 Class M2 1.987% 25/07/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-NC6 Class M2 2.062% 25/07/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE6 Class M2 1.087% 25/08/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE7 Class M2 1.132% 25/08/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE6 Class M3 1.162% 25/08/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE7 Class M3 1.207% 25/08/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 Class M2 1.207% 25/09/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-NC8 Class M3 1.297% 25/09/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 Class M3 1.312% 25/09/2034 Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-OP1 Class M2 1.1% 25/11/2034 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,345,991 2,595,782 725,661 11,449,956 4,110,595 3,465,017 1,609,487 2,955,723 1,140,041 2,202,370 609,142 9,801,230 3,516,299 2,951,060 1,341,545 2,512,898 0.02 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 0.01 0.02 0.00 0.07 0.02 0.02 0.01 0.02 USD 223,629 106,379 0.00 USD 11,847,605 9,720,961 0.07 USD 850,326 729,329 0.01 USD 109,030 85,576 0.00 USD 1,423,229 1,219,508 0.01 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,655,483 2,797,334 1,302,793 919,040 30,937 2,577,179 217,400 172,868 1,602,479 1,378,587 2,400,325 1,149,013 740,512 26,259 2,230,808 182,286 145,273 1,391,663 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 HQ11 Class AJ 5.508% 12/02/2044 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ8 Class C 5.498% 12/03/2044 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9 Class D 5.862% 12/07/2044 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2006-2 Class 1A 5.25% 25/02/2021 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-8AR Class 4A1 2.445% 25/10/2034 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-9 Class 1A 5.572% 25/11/2034 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2005-4 Class 1A 5% 25/08/2035 MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-3 Class A1 0.485% 25/08/2035 MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-5 Class A1 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 1,475,682 1,207,004 0.01 USD 963,239 743,584 0.01 USD 715,549 546,924 0.00 USD 1,958,955 1,707,280 0.01 USD 763,427 571,907 0.00 USD 101,754 73,292 0.00 USD 5,135,000 4,717,079 0.03 USD 8,230,000 7,387,992 0.05 USD 9,525,000 8,823,668 0.06 USD 5,300,000 4,797,336 0.03 USD 7,685,000 6,844,039 0.05 USD 3,175,000 2,895,551 0.02 USD 3,710,041 3,214,285 0.02 USD 1,375,588 1,218,515 0.01 USD 386,177 358,637 0.00 USD 74,033 67,726 0.00 USD 16,656,523 14,063,585 0.10 USD 3,319,197 2,702,566 0.02 USD 10,520,000 10,027,771 0.07 USD 5,530,000 5,055,464 0.04 MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024 USD 1,861,000 1,686,682 0.01 MTR Gaming Group, Inc. 11.5% 01/08/2019 USD 1,575,000 1,492,868 0.01 Mustang Merger Corp., 144A 8.5% 15/08/2021 USD 812,000 739,566 0.01 NAI Entertainment Holdings, 144A 5% 01/08/2018 USD 318,000 290,684 0.00 USD 2,845,000 2,534,054 0.02 Navient Corp. 8% 25/03/2020 USD 4,178,000 4,173,766 0.03 Navient Corp. 5.875% 25/03/2021 USD 4,875,000 4,368,477 0.03 Navient Corp. 7.25% 25/01/2022 USD 412,000 392,290 0.00 NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023 USD 2,100,000 2,006,429 0.01 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021 USD 4,123,000 3,920,881 0.03 0.445% 25/12/2035 MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022 MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 6.625% 01/04/2022 National Financial Partners Corp., 144A 9% 15/07/2021 Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% USD 5,500,000 5,285,628 0.04 Netflix, Inc. 5.375% 01/02/2021 USD 1,200,000 1,118,912 0.01 Netflix, Inc., 144A 5.5% 15/02/2022 USD 2,815,000 2,607,878 0.02 Netflix, Inc. 5.75% 01/03/2024 USD 3,620,000 3,369,810 0.02 Netflix, Inc., 144A 5.875% 15/02/2025 USD 815,000 758,636 0.01 USD 726,953 623,687 0.00 USD 395,764 339,071 0.00 USD 80,721 66,555 0.00 USD 1,715,878 1,424,639 0.01 15/10/2021 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 Class M1 1.372% 25/07/2033 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-B Class M2 2.66% 25/11/2033 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-2 Class M2 1.117% 25/08/2034 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-2 Class M4 1.987% 25/08/2034 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) Parker Drilling Co. 7.5% 01/08/2020 USD 615,000 502,478 0.00 Parker Drilling Co. 6.75% 15/07/2022 USD 2,395,000 1,848,677 0.01 Party City Holdings, Inc. 8.875% 01/08/2020 USD 10,595,000 10,122,913 0.07 PBF Logistics LP, 144A 6.875% 15/05/2023 USD 1,172,000 1,056,987 0.01 Peabody Energy Corp., 144A 10% 15/03/2022 USD 4,660,000 2,624,085 0.02 USD 77,000 74,686 0.00 USD 1,050,705 640,188 0.00 USD 613,614 504,110 0.00 USD 3,041,243 2,610,346 0.02 USD 484,582 365,670 0.00 USD 215,174 168,785 0.00 USD 76,024 55,536 0.00 Petco Animal Supplies, Inc., 144A 9.25% 01/12/2018 USD 4,975,000 4,642,267 0.03 Nexstar Broadcasting, Inc. 6.875% 15/11/2020 USD 9,768,000 9,223,735 0.06 PHI, Inc. 5.25% 15/03/2019 USD 1,635,000 1,365,055 0.01 Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 6.125% 15/02/2022 USD 4,515,000 4,102,163 0.03 Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025 USD 1,789,000 1,605,451 0.01 NGL Energy Partners LP 5.125% 15/07/2019 USD 453,000 405,512 0.00 Pittsburgh Glass Works LLC, 144A 8% 15/11/2018 USD 1,744,000 1,635,146 0.01 NGL Energy Partners LP 6.875% 15/10/2021 USD 656,000 614,665 0.00 Plantronics, Inc., 144A 5.5% 31/05/2023 USD 7,513,000 6,792,493 0.05 Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022 USD 12,283,000 10,787,302 NII Capital Corp. 7.625% 01/04/2021§ USD 4,919,000 1,092,599 USD 1,383,000 1,284,329 0.01 USD 15,415,000 13,123,604 0.09 2004-2 Class M6 2.437% 25/08/2034 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-3 Class M2 1.162% 25/11/2034 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-3 Class M3 1.252% 25/11/2034 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 Class M2 0.982% 25/02/2035 New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-1 Class M3 0.967% 25/03/2035 Nomura Asset Acceptance Corp., STEP, Series 2005WF1 Class 2A5 5.159% 25/03/2035 Northwest Airlines, Inc. Pass Through Trust, Series 2007-1 Class A 7.027% 01/05/2021 NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-3 Class M2 2.662% 25/12/2033 NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2004-2 Class M4 1.987% 25/09/2034 NRG Energy, Inc. 6.625% 15/03/2023 Nuance Communications, Inc., 144A 5.375% 15/08/2020 NWH Escrow Corp., 144A 7.5% 01/08/2021 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2002-6 Class A1 0.945% 25/11/2032 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2002-6 Class A2 0.985% 25/11/2032 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2003-2 Class M1 1.162% 25/04/2033 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2003-3 Class M1A 1.745% 25/06/2033 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2003-5 Class A2 0.827% 25/08/2033 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2003-5 Class A1 0.827% 25/08/2033 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2003-5 Class M1 1.162% 25/08/2033 Option One Mortgage Accept Corp., FRN, Series 2003-5 Class M2 2.512% 25/08/2033 Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-3 Class A1 0.685% 25/08/2032 Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-3 Class A2 0.725% 25/08/2032 Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 Class A2 1.025% 25/02/2033 Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 USD USD USD 54,549 283,845 788,057 50,124 290,460 693,030 Penn Virginia Resource Partners LP 8.375% 01/06/2020 People's Choice Home Loan Securities Trust, FRN, Series 2004-2 Class M3 1.912% 25/10/2034 0.07 Platform Specialty Products Corp., 144A 6.5% 0.01 01/02/2022 0.00 0.00 0.01 PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4.85% Perpetual PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.75% USD 5,264,000 5,232,531 0.04 Polymer Group, Inc. 7.75% 01/02/2019 USD 9,402,000 8,675,967 0.06 PolyOne Corp. 5.25% 15/03/2023 USD 4,794,000 4,273,034 0.03 Post Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/12/2021 USD 2,746,000 2,452,005 0.02 Post Holdings, Inc., 144A 6% 15/12/2022 USD 2,800,000 2,412,716 0.02 USD 1,825,000 1,637,758 0.01 USD 1,000,000 841,593 0.01 USD 7,900,000 6,988,668 0.05 USD 3,325,000 3,010,656 0.02 USD 8,150,000 7,113,693 0.05 Prudential Financial, Inc., FRN 5.875% 15/09/2042 USD 15,385,000 14,557,434 0.10 Prudential Financial, Inc., FRN 5.625% 15/06/2043 USD 31,673,000 29,363,635 0.20 Prudential Financial, Inc., FRN 5.2% 15/03/2044 USD 17,708,000 15,682,467 0.11 Quicken Loans, Inc., 144A 5.75% 01/05/2025 USD 1,621,000 1,386,658 0.01 USD 1,675,000 1,510,626 0.01 Radio Systems Corp., 144A 8.375% 01/11/2019 USD 1,707,000 1,630,940 0.01 Rain CII Carbon LLC, 144A 8% 01/12/2018 USD 2,130,000 1,868,671 0.01 Rain CII Carbon LLC, 144A 8.25% 15/01/2021 USD 2,963,000 2,559,784 0.02 USD 33,075 30,279 0.00 USD 4,945,231 4,522,557 0.03 USD 163,651 141,969 0.00 Perpetual USD 5,390,000 4,289,702 0.03 USD 3,048,000 2,817,719 0.02 Prestige Brands, Inc., 144A 5.375% 15/12/2021 Prince Mineral Holding Corp., 144A 11.5% USD 1,511,000 1,359,347 0.01 USD 1,610,000 1,371,138 0.01 Progress Residential Trust, FRN, Series 2014-SFR1 USD 5,248,146 4,480,335 0.03 USD 651,492 548,280 0.00 USD 1,951,872 1,567,516 0.01 USD 619,338 522,105 0.00 USD 411,808 350,008 0.00 USD 5,042,960 4,273,038 0.03 USD USD USD USD USD 2,802,165 305,223 4,619,846 697,559 1,259,678 2,299,079 249,183 3,911,098 573,448 1,054,765 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 15/12/2019 Class A 144A 1.283% 17/10/2031 Progress Residential Trust, FRN, Series 2014-SFR1 Class E 144A 4.333% 17/10/2031 Project Homestake Merger Corp., 144A 8.875% 01/03/2023 Quintiles Transnational Corp., 144A 4.875% 15/05/2023 RALI Trust, Series 2003-QS20 Class CB 5% 25/11/2018 RALI Trust, FRN, Series 2004-QA3 Class CB2 3.479% 25/08/2034 RALI Trust, FRN, Series 2004-QS15 Class A2 0.585% 25/11/2034 RALI Trust, Series 2005-QS2 Class A1 5.5% 25/02/2035 RALI Trust, Series 2005-QS6 Class A1 5% 25/05/2035 USD 5,384,606 4,473,093 0.03 USD 582,774 487,160 0.00 Outfront Media Capital LLC 5.25% 15/02/2022 USD 2,012,000 1,830,428 0.01 25/01/2036 Outfront Media Capital LLC 5.625% 15/02/2024 USD 2,775,000 2,547,839 0.02 RALI Trust, Series 2006-QS4 Class A2 6% 25/04/2036 Class M1 0.98% 25/05/2034 Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 Class M2 1.04% 25/11/2034 Outfront Media Capital LLC, 144A 5.625% 15/02/2024 Outfront Media Capital LLC 5.875% 15/03/2025 Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022 Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.375% 15/01/2025 Par Pharmaceutical Cos, Inc. 7.375% 15/10/2020 USD 2,430,000 2,234,932 USD 685,000 637,407 0.02 USD 1,720,000 1,518,573 0.01 USD 621,000 541,344 0.00 USD 1,643,000 1,566,124 0.01 RALI Trust, Series 2005-QS17 Class A3 6% 25/12/2035 RALI Trust, Series 2006-QS1 Class A7 5.75% RAMP Trust, FRN, Series 2002-RS2 Class AI5 6.03% 25/03/2032 0.00 RAMP Trust, FRN, Series 2004-RS9 Class MII1 1.162% 25/09/2034 RAMP Trust, FRN, Series 2004-RS11 Class M1 1.115% 25/11/2034 Range Resources Corp., 144A 4.875% 15/05/2025 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc USD 221,443 198,514 0.00 USD 7,199,387 5,746,961 0.04 USD 418,791 336,733 0.00 USD 5,429,512 4,312,979 0.03 USD 878,713 683,240 0.00 USD 496,099 439,519 0.00 USD 2,550,119 2,158,520 0.02 USD 58,055 51,228 0.00 USD 4,000,000 3,477,989 0.02 52 53 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 RASC Trust, FRN, Series 2001-KS3 Class AII 0.647% 25/09/2031 RASC Trust, FRN, Series 2005-KS2 Class M1 0.83% 25/03/2035 RASC Trust, FRN, Series 2006-KS5 Class A3 0.347% 通貨 USD USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 1,574,390 521,638 1,319,894 428,252 0.01 0.00 投資対象 RFMSI Trust, Series 2006-S12 Class 2A2 6% 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) USD 119,673 104,611 0.00 RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 5% 15/04/2023 USD 4,095,000 3,583,445 0.03 Rice Energy, Inc., 144A 7.25% 01/05/2023 USD 3,320,000 3,053,487 0.02 Rite Aid Corp. 6.75% 15/06/2021 USD 775,000 728,530 0.01 Rite Aid Corp., 144A 6.125% 01/04/2023 USD 15,987,000 14,721,488 0.10 Rivers Pittsburgh Borrower LP, 144A 9.5% 15/06/2019 USD 748,000 702,982 0.01 USD 2,500,000 2,314,247 0.02 25/12/2036 USD 2,650,992 2,284,929 0.02 USD 271,807 237,821 0.00 RCN Telecom Services LLC, 144A 8.5% 15/08/2020 USD 1,289,000 1,215,739 0.01 15/10/2020 Realogy Group LLC, 144A 7.625% 15/01/2020 USD 2,120,000 2,023,172 0.01 Rose Rock Midstream LP, 144A 5.625% 15/11/2023 USD 1,431,818 1,246,560 0.01 Realogy Group LLC, 144A 5.25% 01/12/2021 USD 4,700,000 4,291,232 0.03 Rosetta Resources, Inc. 5.625% 01/05/2021 USD 2,951,000 2,778,773 0.02 Regency Energy Partners LP 5.75% 01/09/2020 USD 200,000 194,389 0.00 Rosetta Resources, Inc. 5.875% 01/06/2022 USD 2,550,000 2,413,438 0.02 Regency Energy Partners LP 6.5% 15/07/2021 USD 2,190,000 2,083,619 0.01 Rosetta Resources, Inc. 5.875% 01/06/2024 USD 2,393,000 2,279,109 0.02 Regency Energy Partners LP 5.875% 01/03/2022 USD 1,043,000 996,378 0.01 RR Donnelley & Sons Co. 7.625% 15/06/2020 USD 739,000 755,029 0.01 Regency Energy Partners LP 5% 01/10/2022 USD 1,732,000 1,574,212 0.01 RR Donnelley & Sons Co. 7.875% 15/03/2021 USD 200,000 202,771 0.00 Regency Energy Partners LP 5.5% 15/04/2023 USD 3,700,000 3,369,481 0.02 RR Donnelley & Sons Co. 7% 15/02/2022 USD 750,000 727,846 0.01 Regency Energy Partners LP 4.5% 01/11/2023 USD 1,750,000 1,512,784 0.01 RR Donnelley & Sons Co. 6.5% 15/11/2023 USD 645,000 602,585 0.00 RSP Permian, Inc., 144A 6.625% 01/10/2022 USD 595,000 545,908 0.00 Sabine Oil & Gas Corp. 9.75% 15/02/2017 USD 489,000 70,955 0.00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021 USD 5,989,000 5,473,205 0.04 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022 USD 6,918,000 6,405,436 0.04 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023 USD 12,196,000 10,843,866 0.08 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024 USD 890,000 791,853 0.01 USD 2,268,000 1,997,325 0.01 Sabre GLBL, Inc., 144A 5.375% 15/04/2023 USD 7,401,000 6,526,018 0.05 Sanchez Energy Corp. 7.75% 15/06/2021 USD 2,027,000 1,803,232 0.01 Sanmina Corp., 144A 4.375% 01/06/2019 USD 557,000 501,718 0.00 USD 2,004,095 1,702,029 0.01 USD 3,794,782 3,213,299 0.02 USD 1,025,815 875,154 0.01 25/07/2036 RASC Trust, FRN, Series 2006-KS7 Class A3 0.335% 25/09/2036 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-3 Class M1 1.685% 25/12/2032 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-1 Class M1 1.685% 25/06/2033 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-2 Class A 1.061% 25/08/2033 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 Class A 0.685% 25/12/2033 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 Class M1 0.915% 25/12/2033 Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2003-3 Class M2F 5.681% 25/12/2033 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-4 Class M1 1.035% 25/03/2034 Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2003-4 Class M2F 5.744% 25/03/2034 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-1 Class AV3 0.655% 25/05/2034 Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 Class AF6 4.97% 25/05/2035 Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 Class AV3 0.555% 25/08/2035 Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-4 Class A3 5.565% 25/02/2036 Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 Class A1 5% 25/08/2019 Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A8 Class A1 5.25% 25/11/2034 Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A3 Class A2 5.5% 25/04/2035 Residential Asset Securitization Trust, Series 2005A8CB Class A11 6% 25/07/2035 Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A14 Class A1 5.5% 25/12/2035 USD 4,009,755 3,503,612 0.02 USD 1,038,959 826,442 0.01 USD 302,761 256,109 0.00 USD 2,442,977 2,085,250 0.01 USD 1,245,010 1,016,312 0.01 USD 648,387 538,942 0.00 USD 2,172,612 1,784,547 0.01 USD 789,010 599,808 0.00 USD 7,616,003 6,597,683 0.05 USD 1,249,204 1,135,463 0.01 USD 361,591 293,682 0.00 USD 517,702 453,586 0.00 USD 207,954 190,971 0.00 USD 414,315 375,970 0.00 USD 1,224,218 1,005,637 0.01 USD 1,470,027 1,218,227 0.01 USD 89,507 70,140 0.00 Rockwood Specialties Group, Inc. 4.625% Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 5.625% 01/03/2025 SASCO Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-GEL3 Class M1 1.76% 25/08/2034 Saxon Asset Securities Trust, FRN, Series 2003-3 Class M1 1.156% 25/12/2033 Saxon Asset Securities Trust, FRN, Series 2004-2 Class MV2 1.981% 25/08/2035 Saxon Asset Securities Trust, FRN, Series 2004-2 Class USD 813,215 735,285 0.01 SBA Communications Corp. 4.875% 15/07/2022 USD 2,141,000 1,866,373 0.01 SBA Telecommunications, Inc. 5.75% 15/07/2020 USD 7,044,000 6,519,018 0.05 AF3 4.727% 25/08/2035 Scientific Games International, Inc., 144A 7% USD 1,170,000 1,082,869 0.01 Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022 USD 7,130,000 6,140,815 0.04 Sealed Air Corp., 144A 6.5% 01/12/2020 USD 960,000 948,770 0.01 Sealed Air Corp., 144A 4.875% 01/12/2022 USD 460,000 405,103 0.00 Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023 USD 417,000 376,078 0.00 Sealed Air Corp., 144A 5.125% 01/12/2024 USD 1,460,000 1,282,503 0.01 USD 1,244,097 1,041,236 0.01 USD 886,766 767,865 0.01 USD 11,114,538 9,288,217 0.06 USD 7,089,397 6,000,951 0.04 USD 4,228,093 3,595,137 0.03 USD 4,440,000 4,004,286 0.03 USD 472,231 395,417 0.00 USD 21,700,000 20,660,439 0.14 Service Corp. International 6.75% 01/04/2016 USD 470,000 432,267 0.00 Service Corp. International 7% 15/06/2017 USD 19,000 18,381 0.00 Service Corp. International 5.375% 15/01/2022 USD 6,097,000 5,729,841 0.04 01/01/2022 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-NC1 Class M1 0.965% 25/02/2034 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-OP1 Class M2 1.835% 25/02/2034 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-OP2 Class M1 1.16% 25/08/2034 Revlon Consumer Products Corp. 5.75% 15/02/2021 USD 863,000 759,011 Reynolds Group Issuer, Inc. 7.125% 15/04/2019 USD 2,778,000 2,559,722 0.02 Series 2005-OP1 Class M2 0.862% 25/01/2035 Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875% 15/02/2021 USD 5,360,000 5,000,226 0.03 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Reynolds Group Issuer, Inc. 8.25% 15/02/2021 USD 1,950,000 1,825,407 0.01 Series 2005-FR2 Class M2 1.162% 25/03/2035 USD 927,006 834,749 0.01 USD 540,988 497,722 0.00 USD 67,749 60,044 0.00 USD 544,232 488,570 0.00 RFMSI Trust, Series 2004-S9 Class 2A1 4.75% 25/12/2019 RFMSI Trust, Series 2005-S1 Class 2A1 4.75% 25/02/2020 RFMSI Trust, Series 2006-S10 Class 2A1 5.5% 25/10/2021 RFMSI Trust, Series 2005-S7 Class A6 5.5% 25/11/2035 0.01 Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5.875% 15/05/2021 Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2007-3 Class 1A1 0.387% 20/07/2036 Serta Simmons Holdings LLC, 144A 8.125% 01/10/2020 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Shearer's Foods LLC, 144A 9% 01/11/2019 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 USD 1,095,000 1,058,432 0.01 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series USD 3,670,000 3,653,942 0.03 USD 1,855,000 1,623,270 0.01 Sinclair Television Group, Inc. 5.375% 01/04/2021 USD 12,050,000 10,858,289 Sinclair Television Group, Inc. 6.125% 01/10/2022 USD 1,929,000 1,775,381 0.01 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series USD 4,575,000 4,022,397 0.03 Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.25% 15/05/2020 USD 3,073,000 2,719,985 0.02 2004-8 Class M2 1.117% 25/09/2034 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.875% 01/10/2020 USD 3,115,000 2,871,897 0.02 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.75% 01/08/2021 USD 6,155,000 5,667,778 0.04 2004-BNC1 Class A5 1.427% 25/09/2034 Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/05/2023 USD 728,000 611,867 Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024 USD 15,452,000 13,935,638 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025 USD 583,000 503,468 SITEL LLC, 144A 11% 01/08/2017 USD 265,000 242,544 SITEL LLC 11.5% 01/04/2018 USD 2,451,000 1,958,787 0.01 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, USD 3,260,000 2,983,749 0.02 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9.75% 01/09/2021 Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6.375% 01/05/2022 Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.625% 01/08/2024 Six Flags Entertainment Corp., 144A 5.25% 15/01/2021 2004-5 Class M3 1.117% 25/05/2034 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-6 Class A3 0.985% 25/07/2034 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 0.08 2004-6 Class M1 1.087% 25/07/2034 2004-7 Class M1 1.235% 25/08/2034 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 0.00 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 0.10 2005-HE2 Class M1 0.907% 25/07/2035 0.00 Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-32 0.00 Class 5A1 5.841% 25/11/2033 FRN, Series 2003-31A Class 2A1 2.437% 25/10/2033 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, USD 4,943,993 4,114,984 0.03 USD 13,640,571 11,562,440 0.08 USD 3,161,147 2,620,971 0.02 USD 1,026,211 859,733 0.01 USD 195,360 155,863 0.00 USD 619,563 528,475 0.00 USD 5,025,000 4,248,681 0.03 USD 633,146 602,863 0.00 USD 1,155,611 1,017,917 0.01 USD 319,160 238,909 0.00 USD 6,281,452 5,821,180 0.04 USD 5,512,939 4,318,543 0.03 USD 554,969 508,048 0.00 Smithfield Foods, Inc. 7.75% 01/07/2017 USD 410,000 403,165 Smithfield Foods, Inc., 144A 5.25% 01/08/2018 USD 2,791,000 2,543,277 0.02 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, Smithfield Foods, Inc., 144A 5.875% 01/08/2021 USD 8,294,000 7,628,199 0.05 FRN, Series 2004-10 Class 1A1 5.436% 25/06/2034 Smithfield Foods, Inc. 6.625% 15/08/2022 USD 6,494,000 6,198,729 0.04 Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, USD 3,873,413 3,212,892 0.02 USD 1,148,060 977,036 0.01 USD 1,829,554 1,569,319 0.01 Spectrum Brands, Inc. 6.375% 15/11/2020 USD 2,175,000 2,054,219 0.01 Summit Midstream Holdings LLC 7.5% 01/07/2021 Spectrum Brands, Inc. 6.625% 15/11/2022 USD 5,865,000 5,612,626 0.04 SunCoke Energy Partners LP, 144A 7.375% Spectrum Brands, Inc., 144A 6.125% 15/12/2024 USD 1,425,000 1,326,514 0.01 01/02/2020 USD 650,000 592,743 0.00 Spectrum Brands, Inc., 144A 5.75% 15/07/2025 USD 4,082,000 3,725,632 0.03 SunGard Data Systems, Inc. 7.375% 15/11/2018 USD 3,270,000 3,032,685 0.02 USD 300,000 255,157 SunGard Data Systems, Inc. 6.625% 01/11/2019 USD 2,980,000 2,756,507 0.02 SunGard Data Systems, Inc. 7.625% 15/11/2020 USD 1,883,000 1,764,234 0.01 Sprint Communications, Inc., 144A 9% 15/11/2018 USD 12,435,000 12,597,114 0.09 Sunoco LP, 144A 6.375% 01/04/2023 USD 4,000,000 3,723,547 0.03 Sprint Communications, Inc., 144A 7% 01/03/2020 USD 9,810,000 9,526,186 0.07 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.625% Perpetual USD 14,870,000 13,367,598 0.09 State Street Corp., FRN 5.25% Perpetual USD 16,140,000 14,512,958 0.10 Talen Energy Supply LLC, 144A 5.125% 15/07/2019 USD 893,000 785,432 0.01 Station Casinos LLC 7.5% 01/03/2021 USD 3,785,000 3,608,931 0.03 Talen Energy Supply LLC, 144A 6.5% 01/06/2025 USD 3,451,000 3,093,081 0.02 Steel Dynamics, Inc. 6.125% 15/08/2019 USD 158,000 149,129 0.00 Talos Production LLC, 144A 9.75% 15/02/2018 USD 1,462,000 1,152,081 0.01 Steel Dynamics, Inc. 5.125% 01/10/2021 USD 2,700,000 2,416,957 0.02 Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2018 USD 1,385,000 1,277,820 0.01 Steel Dynamics, Inc. 6.375% 15/08/2022 USD 608,000 570,681 0.00 Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023 USD 3,850,000 3,207,577 0.02 Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023 USD 770,000 682,931 0.00 Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.875% Steel Dynamics, Inc. 5.5% 01/10/2024 USD 1,480,000 1,323,516 Soundview Home Loan Trust, FRN, Series 2006-OPT3 Class 2A3 0.357% 25/06/2036 Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2004-BC1 Class M2 1.792% 25/02/2035 Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2004-BC3 Class M1 1.117% 25/07/2035 Speedy Cash Intermediate Holdings Corp., 144A 10.75% 15/05/2018 Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 144A 6.5% 15/05/2023 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-20 Class 3A1 2.456% 25/01/2035 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 Class 1A1 2.531% 25/02/2035 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 Class 5A1 2.535% 25/02/2035 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC3 Class M1 1.61% 25/04/2033 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC7 Class M1 1.312% 25/07/2033 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC11 Class M2 2.737% 25/10/2033 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC12 Class M1 1.16% 25/11/2033 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-1 Class M1 1.16% 25/02/2034 Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-1 Class M2 2.885% 25/02/2034 USD USD USD USD USD 2,250,000 428,192 1,991,407 1,437,388 148,066 2,014,131 370,233 1,714,158 1,281,112 130,953 0.00 FRN, Series 2003-35 Class B1 5.534% 25/12/2033 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 5,377,766 4,671,693 0.03 USD 1,721,388 1,524,146 0.01 1,359,308 1,143,245 Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-6 Class 5A2 5% 25/05/2035 Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-6 Class 2A3 5.5% 25/05/2035 Summit Materials LLC, 144A 6.125% 15/07/2023 0.01 USD 1,167,836 1,002,232 0.01 USD 20 18 0.00 USD 222,209 204,457 0.00 USD 1,840,000 1,659,434 0.01 USD 870,000 819,582 0.01 USD 2,105,000 1,856,137 0.01 TEGNA, Inc., 144A 4.875% 15/09/2021 USD 3,350,000 2,976,382 0.02 TEGNA, Inc., 144A 5.5% 15/09/2024 USD 2,345,000 2,078,233 0.01 Tenet Healthcare Corp., 144A 5% 01/03/2019 USD 2,040,000 1,819,588 0.01 Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 01/03/2019 USD 4,073,000 3,673,065 0.03 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 01/02/2020 USD 8,442,000 7,945,762 0.06 Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020 USD 8,621,000 8,173,515 0.06 Tenet Healthcare Corp. 4.375% 01/10/2021 USD 2,037,000 1,776,668 0.01 Tenet Healthcare Corp., 144A 6.75% 15/06/2023 USD 2,655,000 2,403,203 0.02 0.01 0.01 15/04/2023 USD USD FRN, Series 2006-BC4 Class A4 0.355% 25/12/2036 TerraForm Power Operating LLC, 144A 5.875% USD 1,043,000 949,960 Tesoro Logistics LP, 144A 5.5% 15/10/2019 USD 953,000 891,390 0.01 Tesoro Logistics LP, 144A 6.25% 15/10/2022 USD 2,764,000 2,603,822 0.02 01/02/2023 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, 144A USD 30,147,000 16,690,009 0.12 Tops Holding LLC, 144A 8% 15/06/2022 USD 2,210,000 1,980,268 0.01 Tribune Media Co., 144A 5.875% 15/07/2022 USD 3,260,000 2,932,807 0.02 Tronox Finance LLC, 144A 7.5% 15/03/2022 USD 1,303,000 1,111,139 0.01 USD 951,343 911,077 0.01 USD 1,925,000 1,538,419 0.01 11.5% 01/10/2020§ UAL Pass Through Trust, Series 2007-1 6.636% 02/01/2024 UCI International, Inc. 8.625% 15/02/2019 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 54 55 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Unifrax I LLC, 144A 7.5% 15/02/2019 United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/07/2023 United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/07/2025 United Surgical Partners International, Inc. 9% 01/04/2020 Univar USA, Inc., 144A 6.75% 15/07/2023 Universal Health Services, Inc., 144A 3.75% 01/08/2019 Universal Health Services, Inc., 144A 4.75% 01/08/2022 Univision Communications, Inc., 144A 8.5% 15/05/2021 Univision Communications, Inc., 144A 6.75% 15/09/2022 Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 15/05/2023 Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 投資対象 USD 1,950,000 1,762,992 0.01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, USD 3,253,000 2,851,538 0.02 USD 2,121,000 1,839,213 0.01 Series 2005-10 Class 4CB1 5.75% 25/12/2035 Series 2005-AR14 Class 1A3 2.344% 25/12/2035 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, USD 5,122,000 4,882,342 0.03 USD 2,350,000 2,119,386 0.01 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, USD 305,000 275,410 0.00 USD 445,000 406,297 0.00 USD USD USD 1,415,000 3,964,000 8,135,000 1,339,316 3,774,101 7,064,281 0.01 0.03 0.05 Series 2005-AR18 Class 1A3A 2.353% 25/01/2036 Series 2006-5 Class 2CB5 6.5% 25/07/2036 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, 0.01 25,561,700 0.18 Wells Fargo & Co., FRN 5.9% Perpetual USD 30,206,000 27,128,760 0.18 Wells Fargo & Co., FRN 7.98% Perpetual USD 15,880,000 15,376,475 0.11 USD 4,257,974 3,691,197 0.03 USD 904,489 769,758 0.01 USD 183,231 155,449 0.00 USD 183,231 151,141 0.00 USD 906,684 736,640 0.01 USD 235,365 184,439 0.00 USD 21,827 19,865 0.00 USD 16,031,125 14,336,828 0.10 USD 14,537,377 13,000,951 0.09 USD 12,581,987 11,435,672 0.08 USD 573,572 518,242 0.00 USD 656,194 584,913 0.00 USD 15,833,175 14,165,525 0.10 USD 2,415,667 2,182,862 0.02 USD 947,553 858,610 0.01 USD 3,101,771 2,825,034 0.02 USD 6,182,315 5,639,727 0.04 USD 4,384,589 3,921,014 0.03 USD 361,669 321,070 0.00 USD 1,275,536 1,130,597 0.01 USD 4,071,949 3,724,904 0.03 USD 4,719,976 4,199,371 0.03 Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 Class M1 0.785% 25/10/2034 0.01 Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities 0.00 Trust, FRN, Series 2004-2 Class M8A 144A 3.185% USG Corp., 144A 5.5% 01/03/2025 USD 953,000 846,003 USI, Inc., 144A 7.75% 15/01/2021 USD 2,853,000 2,598,500 0.02 Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities USD 5,845,000 5,450,949 0.04 USD 5,125,000 4,827,998 0.03 USD 14,295,000 13,338,937 0.09 USD 19,909,000 18,977,461 0.13 VeriSign, Inc. 4.625% 01/05/2023 USD 1,080,000 927,528 VeriSign, Inc., 144A 5.25% 01/04/2025 USD 1,462,000 1,302,210 Voya Financial, Inc., FRN 5.65% 15/05/2053 USD 19,039,000 17,299,242 VWR Funding, Inc. 7.25% 15/09/2017 USD 1,273,000 1,177,914 0.01 Series 2004-N Class A6 2.594% 25/08/2034 USD 5,000,000 4,512,593 0.03 USD 5,000,000 4,673,268 0.03 USD 7,350,000 6,751,309 0.05 USD 2,480,902 2,245,725 0.02 USD 1,605,000 1,443,517 0.01 USD 2,830,000 2,603,714 0.02 USD 1,978,968 1,789,764 0.01 USD 618,011 539,843 0.00 USD 5,151,348 4,602,593 0.03 USD 418,419 346,246 0.00 USD 541,623 483,288 0.00 USD 1,593,898 1,357,071 0.01 USD 5,037,003 4,360,332 0.03 Series 2007-C31 Class AJ 5.66% 15/04/2047 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C29 Class AJ 5.368% 15/11/2048 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 Class B 5.951% 15/02/2051 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 Class AJ 5.951% 15/02/2051 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR11 Class A 2.431% 25/10/2034 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-1 Class 1A3 5.5% 25/03/2035 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR5 Class A6 2.474% 25/05/2035 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-4 Class CB7 5.5% 25/06/2035 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR7 Class A3 2.368% 25/08/2035 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR16 Class 1A1 2.338% 25/12/2035 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR14 Class 1A4 2.344% 25/12/2035 0.00 27,895,000 30,717 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, 79,248 USD 1,145,281 Series 2007-C34 Class AJ 5.948% 15/05/2046 106,064 Wells Fargo & Co., FRN 5.875% Perpetual 32,000 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, USD 0.01 1,210,000 Series 2006-C24 Class AJ 5.658% 15/03/2045 0.00 1,496,451 USD Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, 301,648 1,635,000 USD 7.25% 15/07/2022 340,436 USD USG Corp., 144A 7.875% 30/03/2020 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A USD Wells Enterprises, Inc., 144A 6.75% 01/02/2020 US Concrete, Inc. 8.5% 01/12/2018 6.75% 15/08/2021 0.00 0.03 0.04 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 510,341 1,945,486 5,928,418 6.375% 15/10/2020 598,486 4,014,872 6,477,302 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A USD 2,100,000 USD 01/10/2020 0.04 4,654,855 0.01 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 5,893,986 USD 1,845,918 15/11/2021 6,828,275 USD 2,145,000 US Airways Pass Through Trust Class B 5.375% USD WCI Communities, Inc. 6.875% 15/08/2021 Series 2004-AR10 Class A1B 0.605% 25/07/2044 USD 15/02/2025 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 Class M5 1.435% 25/10/2034 0.01 25/10/2034 Trust, FRN, Series 2004-2 Class M8B 144A 5% 25/10/2034 Wells Fargo Home Equity Trust, FRN, Series 2004-1 Class M2 0.817% 25/04/2034 Wells Fargo Home Equity Trust, FRN, Series 2004-1 Class M4 1.337% 25/04/2034 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-5 Class 2A3 5.5% 25/05/2022 0.01 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, 0.01 Series 2004-N Class A7 2.594% 25/08/2034 0.12 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-M Class A1 2.617% 25/08/2034 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-Q Class 1A2 2.616% 25/09/2034 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-DD Class 2A6 2.615% 25/01/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-DD Class 1A1 2.616% 25/01/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-BB Class A5 2.619% 25/01/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR2 Class 3A1 2.614% 25/03/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR2 Class 2A2 2.616% 25/03/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR4 Class 2A2 2.632% 25/04/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR5 Class 1A1 2.665% 25/04/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR7 Class 2A1 2.74% 25/05/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR11 Class 1A1 2.618% 25/06/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR10 Class 1A1 2.646% 25/06/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR8 Class 1A1 2.68% 25/06/2035 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR16 Class 6A3 2.66% 25/10/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR16 Class 7A1 5.236% 25/10/2035 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR2 Class 2A3 2.617% 25/03/2036 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, 通貨 USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 3,919,639 3,520,315 0.02 USD 873,137 769,599 0.01 USD 1,226,353 1,083,868 0.01 投資対象 Yandex NV 1.125% 15/12/2018 通貨 USD 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 1,251,000 972,750 0.00 6,410,012 0.04 1,096,025 0.01 アメリカ American Realty Capital Properties, Inc., REIT 3.75% 15/12/2020 USD 1,299,000 Ares Capital Corp. 4.875% 15/03/2017 USD 858,000 792,143 0.01 Ares Capital Corp. 4.75% 15/01/2018 USD 2,351,000 2,154,401 0.01 Centerpoint Energy, Inc., STEP 3.943% 15/09/2029 USD 21,473 1,330,295 0.01 Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 USD 786,000 548,845 0.00 Cobalt International Energy, Inc. 3.125% 15/05/2024 USD 1,319,000 862,727 0.01 Colony Capital, Inc., REIT 3.875% 15/01/2021 USD 958,000 870,938 0.01 FireEye, Inc., 144A 1.625% 01/06/2035 USD 1,711,000 1,629,988 0.01 Hologic, Inc., STEP 2% 01/03/2042 USD 1,108,000 1,308,076 0.01 USD 749,000 647,812 0.00 Intel Corp. 2.95% 15/12/2035 USD 5,034,000 5,404,774 0.04 Intel Corp. 3.25% 01/08/2039 USD 1,567,000 2,127,973 0.01 Jarden Corp. 1.125% 15/03/2034 USD 899,000 947,245 0.01 Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029 USD 1,513,000 841,006 0.01 Liberty Interactive LLC, 144A 1% 30/09/2043 0.01 Liberty Media Corp. 1.375% 15/10/2023 0.01 Meritor, Inc., STEP 4% 15/02/2027 USD 849,000 745,784 0.00 USD 2,709,000 2,307,089 0.02 USD 594,000 545,150 0.00 0.03 Microchip Technology, Inc., 144A 1.625% 15/02/2025 0.04 Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043 USD 3,117,000 2,794,390 0.02 USD 1,556,000 1,260,021 0.01 0.12 Navistar International Corp. 4.75% 15/04/2019 0.01 Nuance Communications, Inc. 2.75% 01/11/2031 USD 702,000 533,599 0.00 USD 1,447,000 1,308,851 0.01 0.06 Omnicare, Inc. 3.25% 15/12/2035 0.01 ON Semiconductor Corp., 144A 1% 01/12/2020 0.01 Priceline Group, Inc. (The), 144A 0.9% 15/09/2021 USD 670,000 738,753 0.00 USD 1,436,000 1,277,449 0.01 USD 3,236,000 2,751,915 0.02 0.04 Prospect Capital Corp. 5.75% 15/03/2018 0.03 Prospect Capital Corp. 5.875% 15/01/2019 USD 3,023,000 2,725,154 0.02 USD 2,608,000 2,353,255 0.02 0.03 Redwood Trust, Inc., REIT 4.625% 15/04/2018 0.00 SEACOR Holdings, Inc. 3% 15/11/2028 USD 2,214,000 1,914,115 0.01 USD 680,000 545,339 0.00 0.01 SolarCity Corp., 144A 1.625% 01/11/2019 0.00 Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2.875% 15/05/2019 USD 856,000 711,537 0.00 USD 1,204,000 1,018,659 0.01 0.02 Spirit Realty Capital, Inc., REIT 3.75% 15/05/2021 0.06 Starwood Property Trust, Inc., REIT 3.75% 15/10/2017 USD 1,188,000 986,690 0.01 USD 2,944,000 2,664,952 0.02 0.01 SunEdison, Inc., 144A 2.625% 01/06/2023 0.11 SunPower Corp. 0.875% 01/06/2021 USD 1,662,000 1,502,612 0.01 USD 849,000 757,156 0.00 USD 4,306,000 3,764,242 0.03 USD 2,077,705 1,850,879 0.01 USD 2,502,658 2,237,183 0.02 USD 1,471,647 1,361,791 0.01 USD 639,733 554,807 0.00 USD 449,430 412,423 0.00 USD 132,153 116,372 0.00 USD 350,399 310,511 0.00 West Corp., 144A 5.375% 15/07/2022 USD 2,245,000 1,891,882 Western Refining Logistics LP, 144A 7.5% 15/02/2023 USD 1,214,000 1,116,546 Whiting Petroleum Corp., 144A 6.25% 01/04/2023 USD 4,250,000 3,823,444 Windstream Services LLC 7.75% 15/10/2020 USD 6,500,000 5,714,388 Windstream Services LLC 7.75% 01/10/2021 USD 21,518,000 17,611,655 Windstream Services LLC 7.5% 01/06/2022 USD 973,000 768,500 Windstream Services LLC 7.5% 01/04/2023 USD 10,941,000 8,579,976 Windstream Services LLC 6.375% 01/08/2023 USD 1,640,000 1,198,435 Wise Metals Group LLC, 144A 8.75% 15/12/2018 USD 1,805,000 1,706,441 WMG Acquisition Corp., 144A 6% 15/01/2021 USD 5,623,000 5,146,509 WMG Acquisition Corp., 144A 5.625% 15/04/2022 USD 4,830,000 4,345,232 WMG Acquisition Corp., 144A 6.75% 15/04/2022 USD 4,359,000 3,717,158 Woodside Homes Co. LLC, 144A 6.75% 15/12/2021 USD 800,000 678,632 WR Grace & Co. -Conn, 144A 5.125% 01/10/2021 USD 991,000 898,174 WR Grace & Co. -Conn, 144A 5.625% 01/10/2024 USD 333,000 302,923 Wynn Las Vegas LLC 5.375% 15/03/2022 USD 3,465,000 3,160,269 Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025 USD 10,890,000 9,262,189 Zayo Group LLC 10.125% 01/07/2020 USD 1,580,000 1,573,277 Zayo Group LLC, 144A 6% 01/04/2023 USD 17,805,000 15,700,007 Zayo Group LLC, 144A 6.375% 15/05/2025 USD 1,150,000 998,638 Zebra Technologies Corp., 144A 7.25% 15/10/2022 USD 15,302,000 14,756,818 0.01 Tesla Motors, Inc. 1.25% 01/03/2021 0.10 Trinity Industries, Inc. 3.875% 01/06/2036 USD 668,000 767,031 0.01 ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020 USD 4,592,000 4,095,241 0.03 Twitter, Inc., 144A 0.25% 15/09/2019 USD 1,165,000 925,191 0.01 USD 16,210,000 14,203,110 Twitter, Inc., 144A 1% 15/09/2021 USD 2,116,000 1,662,578 0.01 Whiting Petroleum Corp., 144A 1.25% 01/04/2020 USD 723,000 712,574 0.00 Wright Medical Group, Inc., 144A 2% 15/02/2020 USD 981,000 930,531 0.01 58,766,865 0.41 69,376,390 0.48 731,650 0.01 731,650 0.01 Series 2006-AR2 Class 2A1 2.617% 25/03/2036 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR6 Class 5A1 2.652% 25/03/2036 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2006-4 Class 1A9 5.75% 25/04/2036 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR19 Class A3 5.568% 25/12/2036 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-2 Class 3A2 5.25% 25/03/2037 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-2 Class 1A13 6% 25/03/2037 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-15 Class A1 6% 25/11/2037 ZF North America Capital, Inc., 144A 4.5% 29/04/2022 ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025 USD 2,711,000 2,344,147 0.10 0.02 IAS Operating Partnership LP, REIT, 144A 5% 15/03/2018 3,701,239,319 25.64 転換社債合計 ベネズエラ Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026 USD 27,296,445 8,608,898 株式 0.06 バミューダ 8,608,898 0.06 Bunge Ltd. Preference 4.875% USD 7,500 英ヴァージン諸島 Sea Trucks Group Ltd., Reg. S, 144A 9% 26/03/2018 USD 2,954,101 2,194,790 2,194,790 債券合計 転換社債 ケイマン諸島 0.01 ケイマン諸島 0.01 XLIT Ltd. Preference, FRN 3.395% USD 840,000 728,180 Qihoo 360 Technology Co. Ltd. 2.5% 15/09/2018 USD 1,000,000 877,868 Ally Financial, Inc. Preference, 144A 7% 0.00 iStar Financial, Inc., REIT Preference 4.5% 0.01 New Cotai Participation Corp. Class B USD 1,200,000 985,529 0.01 SINA Corp. 1% 01/12/2018 USD 1,081,000 924,801 SouFun Holdings Ltd. 2% 15/12/2018 USD 799,000 683,135 15/08/2021 2,157,498 0.01 2,157,498 0.01 USD 2,267 2,056,297 0.02 USD 8,860 458,120 0.00 USD 2 60,298 0.00 RM Opco LLC USD 104 93 0.00 RM Opco LLC USD 18,788 16,777 0.00 0.01 2,591,585 0.02 5,480,733 0.04 4,199,513 0.00 株式合計 0.03 その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 5,437,262 0.04 オランダ Fiat Chrysler Automobiles NV 7.875% 15/12/2016 2,870 アメリカ Ctrip.com International Ltd., 144A 1% 01/07/2020 Qihoo 360 Technology Co. Ltd., 144A 1.75% USD 4,203,881,109 29.12 USD 47,300 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 4,278,738,232 29.64 56 57 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 投資対象 通貨 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品 債券 アメリカ Constar, Inc. 11% 31/12/2017* Momentive Performance Materials, Inc. 0% 15/10/2020§ USD 27,272 4,043 USD 1,975,000 0 0.00 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund 0.00 Constar International Holdings LLC Class A* 0.00 アメリカ 4,043 0.00 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund † USD 45 0 USD 451 0 株式合計 0 0.00 投資有価証券合計 0.00 現金 0 0.00 その他の資産/(負債) 純資産合計 USD 109 44 0.00 44 0.00 アメリカ Neebo, Inc. 20/06/2019* USD 542 Neebo, Inc. 29/06/2019* USD 1,162 0 0 0 ワラント合計 他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計 USD USD 323,691,793 198,033,819 集団投資スキーム - UCITS合計 0.00 UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業合計 ワラント マーシャル諸島 General Maritime Corp. 17/05/2017* Class X (dist.) † 4,043 株式 アメリカ Preference Class A * 通貨 UCITSと認められたユニットまたは他の集団投資事業 集団投資スキーム - UCITS ルクセンブルク 債券合計 Constar International Holdings LLC 投資対象 純資産に 占める 株数/額面金 時価(ユーロ) 割合(%) 289,036,350 2.00 289,036,350 2.00 176,831,706 1.23 176,831,706 1.23 465,868,056 3.23 465,868,056 3.23 14,460,743,167 100.17 7,899,810 0.05 (31,805,402) (0.22) 14,436,837,575 100.00 * 有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されております。 0.00 † 利害関係人のファンド 0.00 § 有価証券は現在債務不履行です。 0.00 44 0.00 4,087 0.00 ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表(続き) 2015年6月30日現在 2015年6月30日現在の 投資有価証券の地域別内訳(未監査) アメリカ イギリス フランス ルクセンブルク スイス 日本 カナダ ドイツ オランダ オーストラリア スペイン スウェーデン イタリア 台湾 フィンランド 南アフリカ 中国 アイルランド デンマーク シンガポール インドネシア ロシア ベルギー ケイマン諸島 トルコ ハンガリー ブラジル メキシコ 香港 バミューダ ドミニカ共和国 ノルウェー モロッコ 韓国 ポルトガル ベネズエラ クロアチア ルーマニア チリ フィリピン コスタリカ カザフスタン パキスタン アラブ首長国連邦 セルビア レバノン イラク 英ヴァージン諸島 アルゼンチン コロンビア スリランカ タイ スロベニア インド ウルグアイ ホンジュラス エルサルバドル パナマ イスラエル アゼルバイジャン サウジアラビア マーシャル諸島 ジョージア ジャマイカ ポーランド コートジボワール ザンビア ペルー バーレーン ケニア バハマ エクアドル ガーナ アルバ諸島 エチオピア連邦 エジプト ベラルーシ共和国 純資産に 占める割合(%) 49.63 10.08 3.61 3.50 3.26 2.97 2.46 2.38 1.97 1.84 1.41 1.22 1.09 0.97 0.96 0.74 0.71 0.71 0.64 0.59 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.47 0.47 0.42 0.33 0.33 0.24 0.24 0.24 0.22 0.20 0.20 0.19 0.19 0.16 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 ジャージー ウクライナ ガボン共和国 国際機関 オーストリア ベトナム マレーシア リベリア 投資有価証券合計 現金およびその他資産/(負債) 合計 2014年12月31日現在の 投資有価証券の地域別内訳(未監査) アメリカ イギリス ルクセンブルク 日本 フランス スイス ドイツ オランダ オーストラリア カナダ イタリア 台湾 スペイン スウェーデン フィンランド ケイマン諸島 南アフリカ トルコ シンガポール インドネシア 中国 ブラジル 香港 ハンガリー アイルランド ロシア ベルギー メキシコ 韓国 デンマーク モロッコ バミューダ カザフスタン ルーマニア ドミニカ共和国 英ヴァージン諸島 ベネズエラ ポルトガル コロンビア タイ クロアチア ノルウェー スロベニア フィリピン コスタリカ スリランカ セルビア イラク チリ パキスタン アルゼンチン アラブ首長国連邦 ジョージア インド ポーランド エルサルバドル マーシャル諸島 カタール ザンビア パナマ ホンジュラス ジャマイカ キプロス アゼルバイジャン ガーナ ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 0.01 0.01 0.01 0.01 − − − − 100.17 (0.17) 100.00 純資産に 占める割合(%) 51.65 7.23 4.03 3.09 3.08 2.61 2.08 2.02 1.92 1.86 1.26 1.19 1.07 1.02 0.96 0.93 0.90 0.75 0.75 0.74 0.70 0.70 0.68 0.63 0.62 0.58 0.51 0.50 0.47 0.45 0.31 0.30 0.28 0.25 0.24 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 58 59 JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド エクアドル バハマ ウクライナ アルバ諸島 エチオピア連邦 ウルグアイ ケニア チャネル諸島 バーレーン ナイジェリア イスラエル 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 サウジアラビア オーストリア マレーシア ペルー ベトナム モーリシャス リベリア 投資有価証券合計 現金およびその他資産/(負債) 合計 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 − − 100.09 (0.09) 100.00 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表 2015年6月30日現在 金融先物契約明細表 証券名 EURO STOXX 50 Index, 18/09/2015 FTSE 100 Index, 18/09/2015 US 5 Year Note, 30/09/2015 US Long Bond, 21/09/2015 金融先物契約未実現損失合計 金融先物契約未実現純損失 契約数 通貨 グローバルエクスポージャー (ユーロ) 458 170 (18,826) 3,894 EUR GBP USD USD 15,791,840 15,570,209 (2,004,446,816) 524,552,579 未実現損益 (ユーロ) (82,440) (159,026) (5,907,716) (12,821,793) (18,970,975) (18,970,975) 純資産に 占める割合(%) − − (0.04) (0.09) (0.13) (0.13) 先渡為替契約明細表 買建通貨 買建額 AUD 902,102,841 CHF 25,883,508 CNH 103,565,298 EUR 5,696 EUR 8,271 EUR 218,723 EUR 542,329 EUR 183,100 EUR 1,155,178 EUR 2,636,241 EUR 2,407,814 EUR 3,652,647 EUR 17,537,851 EUR 5,935,868 EUR 83,324,602 EUR 83,206,150 GBP 31,194,660 GBP 14,794,108 GBP 4,308,352 JPY 17,364,943,508 SGD 598,935,891 USD 227,987,300 USD 135,165,083 USD 451,965,832 USD 52,405,102 USD 83,758,198 USD 167,992,164 USD 77,119,000 先渡為替契約未実現利益合計 AUD CAD CHF CNH EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP SGD 26,888,171 256,732 36,129,077 138,185,288 2,609,179 1,389,019 23,899,746 100,615 699,348 743,599 572,907 4,562,976 2,846,786 2,242,167 12,322,197 12,122,990,443 77,304,236 147,039 28,332,732 売建通貨 売建額 満期日 未実現損益 (ユーロ) 純資産に 占める割合(%) EUR EUR EUR AUD CAD CHF CNH GBP JPY SGD SGD SGD USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR AUD CAD CHF DKK EUR EUR SGD 620,405,382 24,766,468 14,761,065 8,245 11,467 227,421 3,758,099 130,010 157,523,664 3,964,131 3,626,924 5,504,536 19,548,461 6,636,146 92,962,680 92,812,301 42,532,971 20,497,060 6,697,910 125,253,280 396,339,763 293,931,017 165,494,100 419,383,615 345,541,373 74,219,090 148,932,010 103,355,467 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 15/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 14/07/2015 536,668 93,932 122,957 21 38 292 2,229 266 5,032 6,084 1,389 1,653 82,309 10,208 328,455 345,433 1,337,374 308,065 79,187 1,535,376 916,469 1,208,714 1,853,414 715,434 459,092 559,389 1,047,584 296,207 11,853,271 − − − − − − − − − − − − − − − − 0.01 − − 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 − − 0.08 EUR EUR USD EUR AUD AUD AUD CHF CHF CNH GBP JPY JPY JPY SGD USD USD EUR EUR 18,545,340 185,499 39,160,522 19,871,683 3,803,604 2,023,903 34,876,486 104,856 732,218 5,221,286 417,110 630,000,000 389,999,997 312,078,615 18,694,417 13,699,833,861 87,268,481 207,482 18,845,943 15/07/2015 15/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 15/07/2015 01/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 (37,476) (1,177) (262,110) (12,204) (11,398) (5,394) (106,695) (67) (3,928) (6,785) (13,681) (37,157) (915) (36,449) (77,249) (108,083,755) (607,083) (700) (53,690) − − − − − − − − − − − − − − − (0.75) − − − ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc JPモルガン・インベストメント・ファンズ−グローバル・インカム・ファンド JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 投資有価証券明細表 2015年6月30日現在 先渡為替契約明細表(続き) 買建通貨 買建額 USD 29,043,212 USD 37,299,573 USD 4,898,843,125 USD 1,494,509 USD 1,561,766,899 USD 157,147,837 USD 435,552,663 USD 125,227,116 先渡為替契約未実現損失合計 売建通貨 CHF EUR EUR EUR GBP HKD JPY SEK 売建額 27,149,159 33,556,663 4,377,038,205 1,334,508 1,010,513,221 1,218,339,054 53,442,660,243 1,038,194,281 満期日 14/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 31/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 先渡為替契約未実現純損失 カウンターパーティー Bank of America Barclays BNP Paribas Citibank Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Morgan Stanley National Australia Bank RBC RBS Societe Generale Standard Chartered State Street Toronto-Dominion UBS Westpac Banking 未実現損益 (ユーロ) 38,773 (8,713,164) (18,381,655) (15,886,346) (10,620,258) (7,582,073) (7,193,768) (8,377,494) 257,640 (8,257,794) (8,719,152) 1,337,374 (9,644,802) 553,480 (10,637,519) (9,660,636) (8,673,305) (656) (130,161,355) ファイル名:ax7939_07_JPMグローバル・インカム(投資有価証券明細書)_201506.doc 未実現損益 (ユーロ) 純資産に 占める割合(%) (145,801) (255,978) (3,462,179) (547) (26,796,889) (10,647) (1,349,981) (634,691) (142,014,626) − − (0.03) − (0.19) − (0.01) − (0.98) (130,161,355) (0.90) 60 1 JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) <補足情報> 『JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の運用状況 (2014 年1月 15 日∼2015 年1月 14 日) 』 JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の仕組みは次の通りです。 商品分類 追加型投信/国内/債券 信託期間 無期限 運用方針 マザーファンドを通じ、円建ての公社債を主要投資対象とし、安定した収益の 確保を目指して安定運用を行います。 主要投資 (運用)対象 当ファンド マザーファンド 円建ての公社債を主要投資対象とします。 当ファンド ファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて運 用を行います。 株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下としま す。外貨建資産には投資しません。 マザーファンド 日本の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元 本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動 性の確保に配慮した運用を行います。 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。外 貨建資産には投資しません。 組入制限および 運用方法 分配方針 JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専 用)受益証券を主要投資対象とします。 毎年1回(原則として1月14日)決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ◎組入資産の明細 ◎損益の状況 当期 自2014年1月15日 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 項 目 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 信 託 報 酬 等 当 期 損 益 金 ( A + B ) 前 期 繰 越 損 益 金 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 計 ( C + D + E ) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(F+G) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 親投資信託残高 至2015年1月14日 当 期 15,332円 15,599 △267 △6,944 8,388 698 1,191 (75,494) (△74,303) 10,277 0 10,277 1,191 (75,825) (△74,634) 144,909 △135,823 (注) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注) 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。 (注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,832円)、費用控除後の有価証 券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(75,825円)および分配準備 積立金(72,077円)より分配対象収益は220,734円(10,000口当たり350円)で すが、当期に分配した金額はありません。 (注) 当期における信託報酬(消費税相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 1,261円 委託者報酬 4,528円 種 類 JPMマネープール・ マ ザ ー フ ァ ン ド (適格機関投資家専用)受益証券 (2015年1月14日現在) 期首(前期末) 当 口 数 口 千口 5,242 期 末 数 評 価 額 千口 千円 6,249 6,306 (注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。 (注) 株式、新株予約権証券及び株式の性質を有するオプション証券等は組入れてい ません。 ◎1万口当たりの費用明細 (2014年1月15日∼2015年1月14日) 項 目 (a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社) (b) その他費用 (監査費用) 合 計 金 当 額(円) 10 (7) (1) (2) 2 (2) 12 期 比 率(%) 0.103 (0.071) (0.011) (0.021) 0.020 (0.020) 0.123 (注) 項目の概要については、前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書 「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。 (注) 各項目ごと簡便法で算出し、円未満は四捨五入です。 (注) 比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100 を乗じたものです。 (注) 期中の平均基準価額(月末値の平均値)は10,006円です。 <約款変更のお知らせ> ・平成26年12月1日付けで、法令等の改正にともない、信託約款に所要の変更を行っております。 ファイル名:ax7939_08_(x1967流用)JPMジャパン・マネープール・ファンドF.doc JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用) <JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)> ご参考として、JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の主たる投 資対象であるJPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)の第5期(決算日: 2015 年1月 14 日)情報を掲載いたします。 ◎損益の状況 ◎1万口当たりの費用明細 当期 自2014年1月15日 項 (A) 配 受 (B) 有 売 売 (C) 当 (D) 前 (E) 追 (F) 解 (G) 計 次 目 至2015年1月14日 該当はありません。 当 期 350,372円 350,372 △303,030 1,710 △304,740 47,342 367,174 1,157,013 △1,322,586 248,943 248,943 当 等 収 益 取 利 息 価 証 券 売 買 損 益 買 益 買 損 期 損 益 金 ( A + B ) 期 繰 越 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 約 差 損 益 金 ( C + D + E + F ) 期 繰 越 損 益 金 ( G ) (注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価 額を差し引いた差額分をいいます。 ◎組入資産の明細 下記は、JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)全体(27,368千口)の 内容です。 公社債 (A) 債券種類別開示 国内(邦貨建)公社債 2015年1月14日現在 当 区 国 合 (注) (注) (注) (注) (注) 分 債 証 額面金額 券 計 千円 26,000 26,000 評価額 千円 26,411 26,411 期 末 残存期間別組入比率 うちB B 格 組入比率 以 下 組 入 比 率 5年以上 2年以上 2年未満 % % % % % 95.6 − − 3.8 91.8 95.6 − − 3.8 91.8 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 額面・評価額の単位未満は切捨てです。 −印は組入れなしを表します。 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 債券の格付については、原則としてS&PまたはMoody'sが提供する格付を使用しております。なお、上記の格付機関が異なる格付を提供している場合は、低い方を採用して おります。 (B) 債券銘柄別開示 国内(邦貨建)公社債 種 類 銘 国 債 証 券 合 計 2015年1月14日現在 柄 名 第274回利付国債(10年) 第293回利付国債(10年) − 利 当 率 % 1.5 1.8 − 期 額 面 金 額 千円 25,000 1,000 26,000 評 価 額 千円 25,349 1,062 26,411 末 償還年月日 2015/12/20 2018/6/20 − (注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。 (注) 株式、新株予約権証券及び株式の性質を有するオプション証券等は組入れていません。 <約款変更のお知らせ> ・平成26年12月1日付けで、法令等の改正にともない、信託約款に所要の変更を行っております。 ファイル名:ax7939_08_(x1967流用)JPMジャパン・マネープール・ファンドF.doc 2 3 JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) 以下に記載した情報は、一般社団法人投資信託協会が定める投資信託等の運用に関する規則におけ る規定に基づき作成した、GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の 中間財務諸表作成日における組入資産の明細です。 GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) ◎組入資産の明細 親投資信託残高 種 類 (2015 年7月 14 日) 口 GIMマネープール・ マ ザ ー フ ァ ン ド (適格機関投資家専用)受益証券 数 評 価 額 千口 千円 5,730 5,785 (注) 口数・評価額の単位未満は切捨てです。 GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用) 国内(邦貨建)公社債 種 類 銘 国 債 証 券 合 計 柄 名 第122回利付国債(5年) 第299回利付国債(10年) 第302回利付国債(10年) − 利 率 % 0.1 1.3 1.4 − 額 面 金 額 千円 16,000 5,000 4,000 25,000 (2015 年 7 月 14 日) 評 価 額 千円 16,003 5,227 4,208 25,439 (注) 額面・評価額の単位未満は切捨てです。 ファイル名:ax7939_09_JPMジャパン・マネープール・ファンドF(組入資産の明細).doc 償還年月日 2019/12/20 2019/3/20 2019/6/20 −
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