Enterprise Risk Solutions 銀行向け RiskFoundation プラットフォーム RiskFoundationは、ムーディーズ・アナリティックスの包括的な銀行向けエンタープライズリスク・ソリューションの基礎を成すプラットフォームです。本プラットフォームは、ワールドクラスのリスク管理システムの実装と規制遵守をサポートするために必要なインフラを提供します。RiskFoundationプラットフォームは、リスク管理と財務管理のために最適化された共通のデータマートを搭載し、ビジネスレポート作成、ビジネスインテリジェンス、管理コンソール、カスタマイズ・ツールキット、グリッド・コンピューティングなど、各種機能を提供します。また、当社の規制報告モジュールであり、エンタープライズ・ストレステスト・ソリューションであるScenario Analyzerに加え、融資組成管理、取引先財務情報管理、規制資本、およびALMなどの当社各種ソリューションと統合できます。課題：リスクデータと財務データの統合、一元管理、およびクレンジング所与の時点において、リスクが組織内のどこに存在しているかを包括的に把握することは、非常に困難です。これは、たとえ可能であったとしても、通常数日、あるいは数週間単位の時間を要してしまいます。多くの銀行は、リスク管理にサイロ（縦割り）型のアプローチを採用しており、つまり、リスク管理やパフォーマンス測定に、各部門や地域で異なるシステムやモデルが用いられています。そのため、リスクを一元的に管理し、統合的かつ包括的に俯瞰することができません。その一方で、経営陣や規制当局は、エクスポージャーや主要パフォーマンス指標に関するより詳細な情報やリアルタイムの評価など、より包括的にリスクを捕捉することを要求しています。同時に、規制環境も進化しており、資本に対する制約が強まる中、銀行は限られた資本の中で事業を運営しなければならない状況に置かれています。解決策：お客さまの組織全体のリスクを総合的に定量化銀行向けエンタープライズ・リスク・ソリューションビジネス・インテリジェンス＆規制報告アプリケーション信用評価＆オリジネーション経済資本＆ポートフォリオ管理バーゼルI, II & III ALM RiskOrigins RiskFrontier RiskAuthority RiskConfidence (via DIS) プラットフォームエンタープライズ・ワイド・ストレステスト Scenario Analyzer 財務／リスク・データマート RiskFoundation モデル、データ、シナリオ、格付取引先財務情報管理 & 内部格付商工業・商業用不動産ローン PD & LGD リテール＆ストラクチャード・モデル格付機関の格付 RiskAnalyst RiskCalc, CreditEdge, LossCalc & CMM CreditCycle, Portfolio Analyzer & WSA Platform Moody’s Rating Delivery Service 実装サービスアドバイザリー・サービストレーニング・サービス RiskFoundationは、共通のデータマートに加え、一貫した評価手法、モデル、およびシステムを用いて、銀行全体のリスクを総合的に判断し、定量化するための効率的な手段を提供します。本プラットフォームは、規制資本の計算や、ALM、流動性リスク、カウンターパーティ・リスク、ストレステストなどの評価をサポートするムーディーズ・アナリティックスのエンタープライズ・リスク・ソリューションの全モジュールに対応しています。銀行向け RiskFoundation プラットフォーム RiskFoundationプラットフォームの機能 »» 財務およびリスク・データマート-貸付勘定や信用リスク削減手法(CRM:Credit Risk Mitigants)など、さまざまなソース･システムからのリスクデータや財務データを、単一の共通記録システムに統合します。こうすることで、エンタープライズ･リスクを総合的に捕捉することができます。当社のこの高性能なデータマートには、データ管理ツールキットが搭載され、子会社データの一元管理、欠損値の入力、各種ソースシステムから寄せられるデータのクレンジングを行うことができます。また、データ･モデルは、リスク管理のため最適化されており、広範囲にわたる資産、負債そしてオフ･バランスシート項目をカバーしています。さらに、ムーディーズ・アナリティックスのエンタープライズ・リスク・ソリューション（ERS）のアプリケーションは、この共通のデータマート上で実行されます。このため、各部門から寄せられる一貫した情報に基づき意思決定を行うことができます。 »» フレキシブルなレポート作成/ダッシュボード機能 - お客さまの全ポートフォリオを対象に高度な分析クエリを実施し、全体、あるいは個々の取引毎のレポートを短時間で作成することができます。OLAP（オンライン分析処理）や、各種グラフや図表を活用したカスタマイズ可能なビルトインのダッシュボードを提供します。全レポート作成機能で、RiskFoundationプラットフォームを基盤とする当社の全モジュールのレポートを同時に作成することができます。 RiskFoundationプラットフォームをご利用いただくと、ムーディーズ・アナリティックスのすべてのERSアプリケーションで、さまざまなグラフや図表を組み合わせたレポートを作成することができます。左の例では、a)ブッキング先別(国別)融資残高状況や、b)デフォルト確率(PD)、デフォルト時損失率(LGD)、デフォルト時エクスポージャー(EAD)、予想損失(EL)など香港のエクスポージャーに関する各種指標、c)通貨別融資残高が表示されています。 »» 共有グリッド･コンピューティング環境 - エンタープライズ･リスク･マネジメント・スイートすべてにおいて、業界標準のハードウェア･リソースを共有することで、IT投資を最小限に抑えられます。すべてをRiskFoundationプラットフォーム上で一元管理できます。 »» 管理コンソール - RiskFoundationプラットフォーム上のすべての管理業務を一元管理する標準化システムです。このコンソールでは、例えば、IT部門がユーザー設定やセキュリティ設定を中央管理することができます。 »» デベロッパー･ツールキットとAPI - 当社のソフトウェアは、お客さまの事業ニーズの変化に適合させることができます。RiskFoundation は拡張可能なため、既存のインフラ投資を足場に事業拡大に伴い機能を追加していくことができ、投資利益率の向上に繋がります。 »» モジュラー型ソリューション - 当社のリスク管理関連製品はすべて連携できるように設計されています。そのため、当面必要なコンポーネントだけを購入し、融資組成管理、取引先財務情報管理、バーゼルⅠ、Ⅱ、Ⅲの規制資本、およびバランスシート管理などの各種機能を後から簡単に追加することができます。 »» 複数のデプロイ・オプション - ローカル･レベル、グループ･レベルまたはその双方など、すべての事業部門においてどのレベルでリスクを測定するか、お客さまの環境に最も適したオプションを選択することができます。 »» 規制ワークフロー管理 - 規制遵守への対応は、複数の部門やユーザーが関連するため、一段と複雑になっています。ビルトインの規制ワークフロー管理機能を活用し、お客さま固有の要件を満たす重要な意思決定手順や承認ルール、ユーザーへの更新通知、継続的なモニタリングを定義、自動化します。 »» 統合された全社的ストレステスト - お客さまの組織のストレステスト・プロセスを簡素化し、米国の包括資本分析レビュー（CCAR）、欧州銀行監督局および欧州中央銀行のストレステストなどの地域毎のストレステスト要件を充足するお客さまの取り組みをサポートします。数々のシナリオ、データ、およびモデルを一元管理し、整合性のある正確な分析を実施します。異なるシナリオにおいて内部留保、純利益、およびバランスシートの状態がどのように変化するかを捕捉し、ストレステストをビジネスインテリジェンスや知見を活用できる戦略的計画ツールに変えます。 »» 規制報告機能 - 50か国以上を対象としたバーゼルⅠ、Ⅱ、およびⅢの規制報告、FINREPレポート、ストレステスト・レポートを作成します。国内規制当局の要求するフォーマットとテンプレートを含む、ユーザー設定不要の使いやすい既成の規制報告フォーマットを提供し、お客さまの報告プロセスの簡素化とレポートの正確性向上をサポートします。 2 moody’s analytics Enterprise Risk solutions 特長リスクデータと財務データの合理化 RiskFoundationプラットフォームは、容易にアクセス可能な、直感的に使いやすいデータマートに、すべてのリスク・データと財務データを集約し、保存します。ユーザーは、個別アカウント別データにドリルダウンし、計算に対する理解を深め、規制当局やその他のステークホルダーに対して透明性を証明することができます。また、データ収集およびストレージ・プロセスを自動化し、プロセスを改善し、オペレーショナルリスクの発生を抑えます。データ品質、可監査性、透明性の向上当社のデータモデルは、金融機関のリスク管理に特化して構築されています。ビルトインのビジネスおよびデータ検証ルールが 4,000以上搭載され、貸付勘定システム、総勘定元帳システム、担保管理システムなどのソース･システムからのデータを整理し、データ品質の向上をサポートをします。データマートにデータが投入されると、お客さまの総勘定元帳システムと照合し、お客さまのデータ品質を一段と高めることができます。また、定期的なデータエラーの自動チェックと更新の既定ルールをユーザー側で定義することができ、データのアップロード・プロセスを加速します。 4000以上のビジネス・ルールとデータ検証ルールを用いて、お客さまのデータ品質やリスク管理、規制報告を改善させます。これらのデータおよび検証ルールは、貸付勘定システム、総勘定元帳(GL)、担保管理システムなどのソース･システムからRiskFoundationプラットフォームに取り込まれるデータを整理してデータ品質の向上をサポートをします。RiskFoundationのユーザーは、データ転送プロセスのステータス・サマリーを閲覧し、一致しない勘定、数値、およびデータを特定することができます。お客さまの投資利益率を最大化し、トータル・コスト・オブ・オーナーシップ（TOC）を最大化当社の共有グリッドコンピューティング環境、デベロッパー・ツールキット、APIおよび複数のデプロイ・オプションを用いて、お客さまのシステム導入費用や保守費用を最小限にします。既存のインフラ投資の上に、必要に応じて後から機能を追加することもできるため、当面必要なパーツだけを購入することができます。当社の製品はすべて連携可能なように設計されており、すべて同レベルのユーザー･エクスペリエンスを提供します。そのため、お客さまは組織全体の効率性向上というメリットを享受できます。専門性の高い実装サービスとアドバイザリー・サービスの活用ムーディーズ・アナリティックスは、世界50か国以上の国の規制ガイドラインに従ったリスクおよび財務データマートの導入実績があります。当社の経験豊富なスタッフが、お客さまの組織すべてにおけるRiskFoundationプラットフォームのインストール、コンサルティング、トレーニング、デプロイに対応させていただきます。また、当社のアドバイザリー・チームのスタッフは、データ・ギャップ分析とシステム統合分析を実施し、総合的なデータフローの改善のための助言を提供することができます。優れたクライアント・サービスは、ムーディーズ・アナリティックスの最も際立つ特徴の一つです。当社のグローバル・サポート・チームは、個々のお客さまに配慮したサポートを提供し、各製品のスペシャリストと連携し、お客さまからのお問い合わせに常に迅速に対応します。 Enterprise Risk solutions moody’s analytics 3 銀行向け RiskFoundation プラットフォームプロダクト・ファミリーモデルとデータ »» CMM（Commercial Mortgage Metrics）モデルは、商業用不動産（CRE）住宅ローン・ポートフォリオを対象に、デフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、期待損失（EL）を評価する最先端の分析ツールです。 »» CreditEdgeモデルは、株式、債券、信用デリバティブの各市場が発する情報を組み合わせ、それらが信用リスクに与える影響を徹底的に把握できるようにします。 »» LossCalcモデルは、各社固有の変数から、より広範な地域および業界特有の要因に至るまで回収に影響する静的要因とフォワードルッキングな動的要因のいずれも織り込まれたLGD指標を提供します。 »» RiskCalc Plusデフォルト確率モデルは、財務諸表と株式市場の情報を、非常に予測精度の高い非上場企業のスタンドアロンのリスク指標に読み替え、ベースラインシナリオに対し、ストレスシナリオでは借り手にどのような影響があるかを測定します。さまざまな国/地域、業界をカバーしています。プラットフォーム »» Scenario Analyzerは、全社的なストレステスト・プロセスを調整し、ムーディーズ・アナリティックス、サードパーティー、および独占ソースによる広範なモデルとデータを一元的に集約します。アプリケーション »» RiskAuthorityは、バーゼルⅠ、Ⅱ、Ⅲを対象とした包括的な規制資本計算ソリューションです。 »» RiskConfidenceは、金利リスク（IRR）、資金移転価格（FTP）、および流動性リスク管理のために、統合された全社的なバランスシート管理を提供するソリューションです。 »» RiskFrontierは、信用ポートフォリオ・リスク管理と経済資本に対応したソリューションで、世界中の大手金融機関のお客さまにご利用いただいております。 »» RiskOriginsは、リスクにフォーカスしたワークフロー主導のソフトウェアプラットフォームで、商業貸金業者、法人向け信用商品のアンダーライティング・プロセスを簡素化し、標準化するソリューションです。 »» RiskAnalystソリューションは、柔軟性を備えセキュリティの高い単独のエンタープライズ・プラットフォームを用いて、取引先財務情報管理や、信用分析、堅牢なデータ・ストレージを組み合わせて、お客さまのカウンターパーティ・リスクに対する包括的で一貫した見解を提供します。サービス »» エンタープライズリスク・ソリューション・サービスでは、アドバイザリー、トレーニング、コンサルティング、実装の各種サービスを提供します。ムーディーズ・アナリティックスについてムーディーズ・アナリティックスは、ムーディーズ・コーポレーションの一部門で、世界各地の資本市場や信用リスク管理の専門家の皆さまが変化する市場に確信を持って対応できるよう支援しています。当社は信用分析、経済リサーチ、金融リスク管理における専門知識と経験を通じて、リスクの計測と管理のための独自ツールやベストプラクティスを提供しています。お客さまが個別の事業課題に対応できるよう、最先端のソフトウェアやアドバイザリー・サービスに加え、独占的に提供するムーディーズ・インベスターズ・サービスのクレジット・リサーチを統合・カスタマイズしてご提供します。ご連絡先ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社〒105-6220　東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー20階電話：03-5408-4100　メールアドレス：[email protected] 米州 +1.212.553.1653 [email protected] EMEA +44.20.7772.5454 [email protected] ウェブサイト: http://www.moodysanalytics.com/ アジア太平洋 +852.3551.3077 [email protected] Copyright © 2015, Moody’s Analytics, Inc. 無断複写・転写を禁じます。 MAT_ SP34981