運用報告書（全
全体版）第
第 3 期（20014 年 11
1 月 1 日～
～2015 年 10 月 31 日）
バンガ
ガード ® ・シャーロット・ファン
ンズ −
バンガ
ガード・トー
ータル・インターナシ
ショナル債
債券インデ
デックス･フ
ファンド（米
米ドル
ヘッジ
ジあり）
Vang
guard Charlotte Fu
unds Vang
guard Tottal International Bond Inde
ex Fund
米ドル
ル建／オープン
ンエンド契約
約型外国投資
資信託
米国デ
デラウェア籍法
法定トラスト
ト ETF クラ ス受益証券
者のみなさま
まへ
受益者
毎々、格別のご愛
愛顧にあずか
かり厚くお礼 申し上げます
す。
さて、バンガード
ド・シャーロット・ファ ンズ − バン
ンガード・トータル・イ ンターナショナル
債券イ
インデックス
ス･ファンド（米ドルヘッ
ッジあり）の
のETFクラス受益証券（以
以下「ファン
ンド」
といい
います。）は
は、このたび
び、第3期の決
決算を行いま
ました。ここ
こに、運用状
状況をご報告申し上
げます
す。
今後と
とも一層のお
お引立てを賜
賜りますよう 、お願い申し上げます。
＜ファ
ァンドの仕組
組み＞
ファンド
ド形態
信託期
期間
運用方
方針
主要投
投資対象
運用方
方法
米ドル建／
／オープンエ
エンド契約型外
外国投資信託
米国デラウ
ウェア籍法定ト
トラスト
無期限
ファンドは
は、米ドル以外
外の通貨建ての
の投資適格債
債券の投資収益
益を測るベンチ
チマー
ク・インデッ
ックスのパフォ
ォーマンスへの
の一致を目指
指して運用を行
行います。
下記「運用
用方法」をご参
参照ください。
ファンドは
は、バークレイズ
ズ・グローバル
ル総合（米ドル
ル除く）浮動調整
調整 RIC 基準イ
インデッ
クス（米ドル
ルヘッジベー
ース）（Barclays Global Aggreegate ex-USD
D Float Adjustted RIC
Capped In
ndex (USD Heedged)）のパフ
フォーマンスへ
への一致を企図
図したインデッ
ックス投
資手法を用
用います。本イ
インデックスは
は、グローバル
ルな投資適格 固定利付債券
券市場
を広範に測
測定します。本
本インデックス
スは、いずれも
も米ドル以外の
の通貨建てで発行さ
れ、1 年超
超の満期を有す
する、国債、政
政府機関発行
行の債券、社債
債および米国以
以外の
固定利付投資適格証券
券を含みます。本インデック
クスには、会計
計年度の各四半期末
において、
、（1）いずれか
かの債券発行
行体への投資が
がファンド資産
産の 25％を超
超えない
こと、また（2）ファンドの
の投資比率が 5％以上の発行体に対する
る投資が合計でファ
ンド資産の
の 50％を超え
えないことを規定した米国内
内国歳入法の投
投資会社の分
分散基
準を遵守す
するために、上
上限が設けられています。この上限のた
ため、毎月の最
最終営
投資制限
業日にインデックスが個別の債券発行体に対して 20％超のエクスポージャーを有
するか、またはインデックスの 5％以上を構成する発行体のエクスポージャーの合
計値が 48％以上の場合、超過部分は、インデックスの他の発行体の債券に再配
分されます。ファンドは、米ドルヘッジのあるインデックスのリターンに相関させるた
め、米ドル以外の通貨エクスポージャーのヘッジを試みます。このヘッジは、米ドル
以外の通貨建て債券への投資に関連する為替リスクを最小化するためのもので
す。ファンドは、主なリスク要因およびその他の特性という点から、全体として完全
なインデックスに近似する一定の範囲の証券を保有するという、インデックスのサン
プリングにより投資を行います。ファンドの全ての投資対象は、サンプリング過程を
通じて選択され、通常では、ファンドの資産の少なくとも 80%がインデックスに含ま
れる債券に投資されます。ファンドは、インデックスのものと一致するドル加重平均
満期（dollar-weighted average maturity）を維持しますが、これは通常 5 年から 10 年
の間で、2015 年 10 月 31 日現在では 8.9 年でした。
ファンドは、以下の基本的投資方針に従わなくてはなりません。基本的投資方針は
ファンドの受益証券の過半数にあたる受益者の承諾がなければ、いかなる方法に
よっても変更することはできません。かかる目的上、「過半数」の受益証券とは、①
ファンドの純資産の 50％以上に相当する受益証券を有する受益者または委任状
を有する代理人が出席した上でのファンドの純資産の 67％以上の賛成投票を表
象する受益証券、または②ファンドの純資産の 50％以上を表象する受益証券のい
ずれか少ない方をいいます。
(i) 借入れ
ファンドは、米国 1940 年投資会社法その他の適用法令、これらに基づく規則、また
はファンドの監督権限を有する米国証券取引委員会（SEC）もしくは他の規制当局
により許可されている場合に限り、借入れを行うことができます。
(ii) コモディティ
ファンドは、米国 1940 年投資会社法その他の適用法令、これらに基づく規則、また
はファンドの監督権限を有する SEC もしくは他の規制当局により許可されている場
合に限り、コモディティへの投資を行うことができます。
(iii)同一業種への集中投資
ファンドは、目標とするインデックスの構成に近似させるために必要な場合を除い
て、主要な事業活動が同一業種の発行者の証券に投資を集中させてはなりませ
ん。
(iv) 貸付け
ファンドは、米国 1940 年投資会社法その他の適用法令、これらに基づく規則、また
はファンドの監督権限を有する SEC もしくは他の規制当局により許可されている場
合に限り、他の者への貸付けを行うことができます。
(v) 不動産
ファンドは、証券その他の金融商品を保有する結果として取得される場合を除き、
不動産に直接投資することはできません。この制限は、ファンドが（1）不動産への
投資、取引もしくは別の方法で不動産取引に携わる会社が発行する、または（2）不
動産もしくは不動産の持分により裏付けられもしくは担保される、証券その他の金
融商品に投資することを妨げません。
(vi) 優先証券
ファンドは、米国 1940 年投資会社法その他の適用法令、これらに基づく規則、また
はファンドの監督権限を有する SEC もしくは他の規制当局により許可されている場
合を除き、優先証券を発行することはできません。
(vii) 引受け
ポートフォリオ証券の売買に関連し、ファンドが米国 1933 年証券法上の意味にお
ける引受会社とみなされる場合を除き、ファンドは他の発行者の証券の引受会社と
2
分配方針
しての業務を行うことはできません。
ファンドは、受益者に対して、純インカム所得（利息から費用を控除した額）および
保有する資産の売却によって実現した短期または長期の純キャピタル・ゲインの実
質的全額を分配します。インカム分配は、通常毎月宣言され支払われます。キャピ
タル・ゲインの分配（もしあれば）は通常毎年 12 月に行われます。また、ファンドは、
時折、その他の時期に臨時分配を行うことがあります。
3
I.
計算期間中における運用の経過および運用状況の推移
(1) 運用の経過
① １口当たり純資産価格の推移等
(米ドル)
65
60
(億ドル)
90
純資産総額（右軸）
１口当たり純資産価格（左軸）
分配金再投資１口当たり純資産価格（左軸）
ベンチマーク（左軸）
75
55
60
50
45
45
30
40
15
35
2014年
10月31日
2015年
1月31日
2015年
4月30日
2015年
7月31日
0
2015年
10月31日
（注 1） 分配金再投資 1 口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資
したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すもの
です。以下同じです。
（注 2） 分配金再投資 1 口当たり純資産価格は、第 2 期末の 1 口当たり純資産価格を起点とし
て計算しています。
（注 3） 分配金再投資 1 口当たり純資産価格は、各投資者の購入状況などにより課税条件が異
なるため、分配金に対する税金を考慮しておりません。そのため、最終的な税引後の
結果を示すものではありません。
（注 4） ファンドのベンチマークは、バークレイズ・グローバル総合（米ドル除く）浮動調整
RIC 基準インデックス（米ドルヘッジベース）です。
（注 5） ベンチマークは、第 2 期末の 1 口当たり純資産価格を起点として計算しています。
バンガード・トータル・インターナショナル債券インデックス・ファンド（米ドルヘッジあり）の ETF クラ
ス受益証券（ティッカー：BNDX）は、「バンガード・トータル・インターナショナル債券 ETF（米ドル
ヘッジあり）」と称することがあります。また、本書においては、ファンドの名称を英文アニュアルレ
ポートに記載の英語名称で表記する場合や、ETF クラス受益証券を「ETF 受益証券」と表記する
場合があります。
このファンドは為替レートの不確実性への保護を追求する目的で、組入れ証券の該当通貨の米
ドルに対するヘッジ戦略を採用していますが、あくまでも米ドルベースのヘッジ戦略であるため、
日本円をベースとした投資者にとっては為替リスクが伴います。
4
2014 年 10 月 31 日から 2015 年 10 月 31 日までのファンドのパフォーマンス
ファンド
期初の価格
52.23 米ドル
期末の価格
53.04 米ドル
1 口当たり分配金
インカム分配 キャピタルゲイン
0.786 米ドル
0.000 米ドル
2015 年 10 月 31 日に終了する期間までの年間平均トータルリターン
設定（2013 年 5
月 31 日）以来
4.00%
4.10
4.31
1年
ファンド 純資産価格
ファンド 市場価格
ベンチマーク
3.07%
3.03
3.38
投資額 10,000 米ドルに対する
最終価格
10,994 米ドル
11,021
11,074
(注 1) トータルリターンは、表示通貨（米ドル）建ての純資産価格に基づき計算されており
ます。
(注 2) ETF 受益証券について、市場価格は、ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時（通
常、米国東部標準時間時午後４時）の呼値スプレッドの中間値によって決定されます。
ファンド総資産の市場価格から負債を控除し、発行済ファンド受益証券口数で除すこ
とにより計算される純資産価格もまた、ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時に
決定されます。
5
② 分配金について
当期（2014 年 11 月 1 日～2015 年 10 月 31 日）の 1 口当たり分配金（税引前）はそれぞれ下表
のとおりです。なお、下表の「分配金を含む 1 口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落
日における 1 口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。
（金額：米ドル）
分配落日
1 口当たり
純資産価格
2014 年 11 月 3 日
52.12
2014 年 12 月 1 日
52.60
2014 年 12 月 23 日
52.79
2015 年 2 月 2 日
53.89
2015 年 3 月 2 日
53.57
2015 年 4 月 1 日
53.99
2015 年 5 月 1 日
53.37
2015 年 6 月 1 日
52.92
2015 年 7 月 1 日
52.06
2015 年 8 月 3 日
52.82
2015 年 9 月 1 日
52.48
2015 年 10 月 1 日
52.84
1 口当たり分配金額
分配金を含む 1 口当たり
（対 1 口当たり純資産
純資産価格の変動額（注 2）
価格比率（注 1））
0.074
0.14%
0.085
0.16%
0.093
0.18%
0.072
0.13%
0.062
0.12%
0.056
0.10%
0.061
0.11%
0.051
0.10%
0.062
0.12%
0.051
0.10%
0.057
0.11%
0.062
0.12%
0.15
0.57
0.28
1.17
-0.26
0.48
-0.56
-0.40
-0.80
0.81
-0.28
0.42
（注 1）「対 1 口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、
ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。
対 1 口当たり純資産価格比率（%）＝100×a／b
a＝当該分配落日における 1 口当たり分配金額
b＝当該分配落日における 1 口当たり純資産価格＋当該分配落日における 1 口当たり
分配金額
以下同じです。
6
（注 2）「分配金を含む 1 口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出さ
れます。
分配金を含む 1 口当たり純資産価格の変動額＝b−c
b＝当該分配落日における 1 口当たり純資産価格＋当該分配落日における 1 口当たり
分配金額
c＝当該分配落日の直前の分配落日における 1 口当たり純資産価格
以下同じです。
（注 3）2014 年 11 月 3 日の直前の分配落日（2014 年 10 月 1 日）における 1 口当たり純資産
価格は、52.04 米ドルでした。
7
③ 1 口当たり純資産価格の主な変動要因、投資環境およびポートフォリオについて
＊以下の記述は、Vanguard Total International Bond Index Fund のクラス受益証券すべて(ETF 受益
証券を含みます。)についてのものです。
2015 年 10 月 31 日に終了した 12 ヶ月間に、金融政策は、米国内と米国外とでは大きく異なった道筋
をたどりました。米国においては、米国連邦準備制度理事会（FRB）は、最終的にやってくる短期金利
の引上げに対する準備を市場にさせました。しかし他の国においては、多くの中央銀行は成長を刺
激し、デフレを防ぐことを目的とした金融緩和の強化を実行に移しました。こうした金融緩和が一因と
なり、非米国債券は期初に比べて低い利回りで当会計年度を終えました。
債券は、利回りが低下するにつれて価格は上昇します。当事業年度において、Vanguard Total
International Bond Index Fund のインベスター受益証券のリターンは 3.04%となりましたが、価格の上
昇による利益がこのリターンの約半分を占めました。当ファンドの他のクラスの受益証券では、経費率
が低いため、リターンはインベスター受益証券をやや上回りました。
当ファンドのリターンは、運用費用のかからない当ファンドのベンチマークであるバークレイズ・グロー
バル総合（米ドル除く）浮動調整 RIC 基準インデックス（米ドルヘッジベース）（Barclays Global
Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)）のリターン 3.38%に近い水準と
なりました。このインデックスの名前は長いですが、このインデックスがどのように構成されているかを
非常に良く表しています。このインデックスには、公開市場で取引可能（「浮動調整」）な米国外（「米ド
ル除く」）の投資適格銘柄が含まれています。このインデックスではまた、いずれかの 1 銘柄に対する
エクスポージャーの上限が定められ（「RIC 基準」）、米ドルを基準通貨とする投資者のリターンに対す
る為替レートの影響を軽減しています（「米ドルヘッジベース」）。
当ファンドのリターンは、競合する国際債券ファンドの平均リターンである-5.31%を大きく上回っていま
すが、これらの競合ファンドは当ファンドと異なり、通常は通貨に対するエクスポージャーをヘッジしな
いことにご留意ください。当会計年度においては、米ドルはユーロ、英ポンドおよび日本円を含む多く
の主要通貨に対して上昇したため、当ファンドのヘッジはリターンに関して有効でした。しかし、米ドル
が下落する状況では、当ファンドはヘッジを行わない競合ファンドに対して不利となります。
ご存知のことと思いますが、当ファンドの為替ヘッジ戦略の利用は、為替レートの将来の方向につい
ての「賭け」ではありません。当ファンドでは、こうした戦略を、単に投資リターンが非米国債券の基礎
的パフォーマンスを反映するように使用しています。
当ファンドのインベスター受益証券の 30 日 SEC 利回りは会計年度末で 0.86%となり、前年度末の
1.08%から低下しました。SEC 利回りは米国債券ファンドの将来のリターンの有用な指標となり得ます
が、海外債券ファンドの将来のリターンについては正確性の乏しい予測値です。
安全資産追求の後押しにより債券価格は小幅上昇
米国の課税債券市場は、投資者が株式市場の大きな変動の中で安全資産を求めた恩恵を受け、当
会計年度のリターンは 1.96%となりました。10 年物米国財務省証券の利回りは、10 月末には 2.17%と
なり、前年の 2.31%から下落しました（債券の価格と利回りは逆方向に動きます。）。
前述のように、為替レートは米国外債券のリターンに大きな影響を及ぼしました。ヘッジなしの海外の
債券市場は（バークレイズ・グローバル総合（米ドル除く）インデックス（Barclays Global Aggregate
8
Index ex USD）によれば）、多くの通貨に対する米ドルの上昇の悪影響により、-6.74%のリターンとなり
ました。この為替の影響を除外すると、非米国債券のリターンはプラスになっていました。
マネーマーケットや定期預金のリターンは、依然として FRB が短期金利の誘導目標を 0%～0.25%と
していることにより、抑えられています。
米国株式市場は上下動を経て、結果として小幅上昇
10 月 31 日に終了した会計年度の米国株式市場のリターンは 4%超となりました。株価は最初の 9 ヶ
月間は概して上昇しましたが、8 月と 9 月には大幅に下落しました。夏の終わりに、中国の経済成長の
減速が全世界に波及する懸念が表面化しました。
しかし 10 月には、FRB が短期金利を歴史的な低水準に据え置いたため、株価は反発しました。企業
収益は、概して過去 2 年間の水準に比べて低くなりましたが、大部分が市場の予想を上回りました。
他国通貨に対する米ドルの上昇により、非米国株式のリターンは-4%となりました。太平洋地域および
ヨーロッパの先進国市場では、緩慢な経済成長および低インフレに対する中央銀行の刺激策はあり
ましたが、リターンはほぼゼロでした。新興国市場は、中国に関する懸念の影響が最も深刻に表れた
とみられ、株価が下落しました。
中央銀行の政策により利回りは低下
世界全体を通して、各国の中央銀行は引き続き注目を集めました。米国では、景気回復の結果とし
て、2014 年 10 月から FRB は大規模な債券買入プログラムの縮小を開始し、ほぼ 10 年ぶりとなる短
期金利の引上げに対する準備を市場にさせました。
しかし、他国の多くでは、経済成長の沈滞または減速に対応しなければならず、こうした景気の状況
が世界的なコモディティ価格の下落とともに、インフレ率を懸念すべきくらいの低水準に押し下げてい
ました。欧州中央銀行では、すでに主要金利をゼロ近くまで引き下げ、オーバーナイトの銀行準備預
金にはマイナス金利を設定していましたが、デフレに対する懸念から、3 月には独自の量的緩和プロ
グラムを導入し、2016 年 9 月まで継続することを予定しています。このプログラムは、市場の予想を上
回る規模となり、債券の利回りを低下させ価格を上昇させました。
ユーロ圏の債券は、英国債を合わせると当ファンドの保有資産の約半分を占め、当年度は良好なリタ
ーンを生み出しました。イタリアやスペインのように、ヨーロッパの中で格付の低い国で発行された銘
柄は最良のパフォーマンスを示したグループに属し、12 ヶ月間のこの地域のリターンが 4%近くなった
要因となりました。英国債券のパフォーマンスは、これらを上回るものでした。日本銀行も、過去 2 年か
ら 3 年に措置を講じています。日本の経済が成長と縮小の間で一進一退を繰り返している状況で、日
銀は 2014 年末近くに、2013 年に開始した量的緩和プログラムの規模を大幅に拡大する旨を発表しま
した。日本の債券は当ファンドの保有資産の 20%以上を占めますが、日本の債券に対する需要の増
加により、すでに非常に低かった利回りはさらに低下しました。このことは債券価格を上昇させました
が、この債券から発生する利息収益が少額であるため、当ファンドの日本の債券からのリターンは 3%
を僅かに下回りました。
中央銀行の政策に加えて、世界の株式市場の不安定な値動き、ギリシャ債務危機の予断を許さない
状況、および中国経済の減速の副次的影響が世界経済にどのように影響を及ぼすかについての懸
念等の、他の要因が債券に対する需要を後押しすることもありました。
9
当ファンドでは、長期の債券が短期債券をアウトパフォームしました。信用の質については状況はより
複雑でしたが、平均して、投資適格の中で最低格付に属する債券のリターンは、それよりも格付が高
い債券のリターンを僅かに上回りました。
当ファンドの設定来の 2～3 年間のパフォーマンスは好調
インデックス・ファンドにとっての目標は、ターゲット・インデックスのパフォーマンスに密接に連動する
ことです。ただし、ターゲット・インデックスでは費用は発生しないため、最初から一歩先んじています。
国際債券ファンドが含まれる場合、以下の 2 つの理由からこの目標は特に難しくなります。最初の理
由は、費用を低く抑えることが至難の業ということです。一部の開発途上の市場では、特に中央取引
所で売買されない債券の取引コストは、比較的高くなる可能性があります。2 番目の理由は、国際債
券市場は広大であるということです。ファンドのインデックスに組み入れられている全ての銘柄を保有
することは実務的に不可能であるため、投資運用者は集合的にベンチマーク・インデックスの特性を
反映する債券のサンプルを選定します。当ファンドのインデックスに 8,000 以上の債券が組み込まれ
ていることから、この作業が非常に複雑であることは想像がつくと思います。
当ファンドの実績は 3 年未満しかありませんが、インベスター受益証券の設定来の平均年間リターン
の 3.98%は、同期間の費用がかからないベンチマーク・インデックスのリターンの 4.31%に近い水準と
なっています。当ファンドの実績は、競合ファンドの平均-1.26%を大きくアウトパフォームしています。
10
(2) 今後の運用方針
ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資適格債券の投資収益を測るベンチマーク・インデッ
クスのパフォーマンスへの一致を目指します。今後も投資方針に従い、引き続き運用を行いま
す。
(3) 費用の明細
項目
項目の概要
管理費用
純資産価額の年率 0.13％
12b-1 販売費用
その他の費用
なし
0.02％
ファンドの年次
運営費用合計
0.15％
注
管理的性格の業務お
よび事業運営にかかる
業務の対価
該当なし
ファンドが負担したそ
の他の費用金額
11
費用の料率は、2016
年 2 月 25 日付英文目
論見書に記載された現
会計年度の見込み費
用です。
2015 年 10 月 31 日に
終了した会計年度にお
いて、費用料率は合計
0.15％でした。
II.
運用実績
① 純資産の推移
純資産総額
百万米ドル
日本円（百万円）
1 口当たり純資産価格
米ドル
日本円
第 1 会計年度末
(2013 年 10 月末日)
665
80,399
49.95
6,039
第 2 会計年度末
(2014 年 10 月末日)
2,300
278,070
52.23
6,315
第 3 会計年度末
(2015 年 10 月末日)
3,968
479,731
53.04
6,413
（注 1） 米ドルの円貨換算は、2015 年 10 月 30 日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（1 米ドル＝120.90 円）によります。
（注 2） ETF 受益証券の設定日は、2013 年 5 月 31 日です。
（注 3） 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しているため合計の数字が一致
しない場合があります。円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定
の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一
情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
② 分配の推移
1 口当たり分配金
米ドル
日本円
第 1 会計年度
0.242
29
第 2 会計年度
0.752
91
第 3 会計年度
0.786
95
③ 投資資産（2015 年 10 月末日現在）
下記「IV.ファンドの経理状況」の純資産計算書を参照ください。
12
III.
純資産計算書
（2015 年 10 月末日）
日本円（百万円）
千米ドル
総資産額（Vanguard Total International Bond
Index Fund 全体）
総負債額（Vanguard Total International Bond
Index Fund 全体）
純資産価額（ファンド）
52,014,102
6,288,505
1,985,603
240,059
3,968,015
479,733
74,811,792 口
発行済み受益証券総数（ファンド）
$53.04
1 口当たり純資産価格（ファンド）
13
¥6,413
IV.
ファンドの経理状況
独立登録会計事務所の監査報告書
Vanguard Charlotte Funds の受託者の理事会および Vanguard Total International Bond Index Fund の
受益者各位
私どもの意見では、添付の純資産計算書、損益計算書および純資産変動計算書ならびに財務ハイ
ライトは、全ての重要な点において、 Vanguard Total International Bond Index Fund （Vanguard
Charlotte Funds の個別ポートフォリオを形成する（以下、「ファンド」という。））の 2015 年 10 月 31 日現
在の財政状態、同日に終了した年度の運用成績、同日に終了した 2 年度のそれぞれの期間の純資
産の変動および表示された各期間の財務ハイライトを、米国において一般に公正妥当と認められて
いる会計原則に準拠して適正に表示している。これらの財務諸表および財務ハイライト（以下、「当財
務諸表」という。）は、当ファンドの経営陣の責任である。私どもの責任は私どもの監査に基づき当財
務諸表に関する意見を表明することである。私どもは、公開会社会計監査委員会（米国）の基準に準
拠して、当財務諸表の監査を実施した。これらの基準は、当財務諸表に重大な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、私どもが監査を計画し実施することを要求している。監査
には、試査による当財務諸表の金額および開示を裏付ける証拠の検証、使用された会計原則および
経営陣による重大な見積りの検討、ならびに当財務諸表の全般的な表示の評価が含まれる。私ども
は、2015 年 10 月 31 日現在におけるカストディアンおよびブローカーに対する書面による有価証券の
確認、名義書換事務代行会社の所有持分の記録との照合による有価証券の確認、ならびに購入し
た有価証券がまだ引き渡されていない場合の代替する監査手続きの適用を含む私どもの監査が、私
どもの意見表明に関する合理的な基礎を与えるものであると確信している。
プライスウォーターハウスクーパース LLP
ペンシルバニア州フィラデルフィア、
2015 年 12 月 15 日
14
財務諸表
純資産計算書
2015 年 10 月 31 日現在
当ファンドは、各会計年度中 4 回にわたり四半期末に、規制当局への提出書類において保有銘柄の
完全なリストを報告している。第 2 四半期と第 4 四半期については、リストは当ファンドの半期および通
期の株主に対する報告書となる。第 1 四半期と第 3 四半期については、当ファンドはフォーム N-Q と
して SEC 宛にリストを提出している。受益者は SEC のウェブサイト（sec.gov）でフォーム N-Q を検索す
ることができる。フォーム N-Q はまた、SEC の参考資料室でも閲覧およびコピーをすることができる。
クーポン
満期日
通貨
額面
（千）
市場価格•
（千米ドル）
オーストラリア（2.6%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.1%）
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
1.125%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
1.375%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
2.500%
Commonwealth Bank of Australia
0.750%
Commonwealth Bank of Australia
2.625%
Commonwealth Bank of Australia
3.000%
Commonwealth Bank of Australia
3.000%
Commonwealth Bank of Australia
5.750%
National Australia Bank Ltd.
0.875%
National Australia Bank Ltd.
1.375%
National Australia Bank Ltd.
1.875%
National Australia Bank Ltd.
2.250%
National Australia Bank Ltd.
3.000%
Westpac Banking Corp.
1.375%
Westpac Banking Corp.
1.500%
Westpac Banking Corp.
2.125%
Westpac Banking Corp.
5.750%
5/13/20
9/4/18
1/16/24
11/4/21
1/12/17
5/3/22
9/4/26
1/25/17
2/19/27
5/28/21
1/13/23
6/6/25
9/4/26
4/17/20
3/24/21
7/9/19
2/6/17
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
AUD
7,000
2,000
5,000
4,000
3,000
3,000
1,700
10,000
10,000
700
5,000
1,800
500
2,000
7,000
2,500
10,000
7,928
2,274
6,183
4,427
3,401
3,783
2,667
7,424
10,506
803
5,913
2,190
794
2,291
8,075
2,931
7,432
79,022
3/22/27
11/26/24
9/19/23
5/19/25
9/18/24
2/26/27
2/13/24
3/10/17
7/25/19
11/29/18
9/25/20
4/29/33
9/25/24
9/24/27
9/25/42
4/4/16
5/2/19
2/4/19
12/7/18
10/18/19
11/10/16
2/25/20
1/20/22
9/18/18
EUR
GBP
GBP
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
JPY
EUR
GBP
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
8,400
1,000
500
5,000
3,000
2,000
4,000
5,000
4,000
3,800
1,000
500
5,000
5,700
3,100
2,000
500,000
2,000
4,000
10,000
4,000
3,500
500
400
8,385
1,589
826
3,592
3,186
1,995
4,752
5,764
2,927
4,359
1,160
582
7,621
7,011
4,680
2,256
4,164
2,269
6,251
7,317
4,582
4,440
530
462
社債（0.5%）
APT Pipelines Ltd.
APT Pipelines Ltd.
Asciano Finance Ltd.
Asciano Finance Ltd.
Aurizon Network Pty Ltd.
AusNet Services Holdings Pty Ltd.
AusNet Services Holdings Pty Ltd.
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
BHP Billiton Finance Ltd.
BHP Billiton Finance Ltd.
BHP Billiton Finance Ltd.
BHP Billiton Finance Ltd.
BHP Billiton Finance Ltd.
BHP Billiton Finance Ltd.
BHP Billiton Finance Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
2.000%
4.250%
5.000%
5.250%
2.000%
1.500%
3.000%
3.750%
3.750%
2.125%
2.250%
3.125%
3.250%
3.250%
4.300%
6.375%
0.407%
1.625%
2.250%
3.750%
4.250%
4.375%
1.125%
2.500%
15
1
1
1
1
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
National Australia Bank Ltd.
Origin Energy Finance Ltd.
Origin Energy Finance Ltd.
Origin Energy Finance Ltd.
Perth Airport Pty Ltd.
QBE Capital Funding IV Ltd.
Rio Tinto Finance plc
Rio Tinto Finance plc
Santos Finance Ltd.
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2
Scentre Group Trust 2
Scentre Management Ltd.
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Westpac Banking Corp.
Woolworths Ltd.
ソブリン債（2.0%）
Australian Capital Territory
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
クーポン
3.000%
3.500%
6.000%
0.875%
1.000%
2.000%
2.000%
3.625%
4.000%
4.000%
4.625%
4.750%
5.125%
6.000%
7.125%
2.500%
2.875%
3.500%
5.500%
7.500%
2.875%
4.000%
8.250%
2.375%
3.250%
1.500%
2.000%
5.125%
5.500%
2.500%
4.500%
4.750%
1.875%
1.250%
2.750%
4.750%
3.250%
4.250%
6.000%
7.250%
6.000%
満期日
8/9/17
12/18/20
9/21/20
1/20/22
4/17/20
11/12/20
11/12/24
11/8/17
5/23/18
7/13/20
2/10/20
7/15/16
12/9/21
2/15/17
6/12/23
10/23/20
10/11/19
10/4/21
3/25/21
5/24/41
12/11/24
12/11/29
9/22/70
4/8/22
9/11/23
7/16/20
6/30/22
2/11/21
3/12/21
9/15/23
11/13/18
3/21/17
9/16/24
10/7/21
8/2/22
3/12/20
1/22/20
9/22/16
2/20/17
11/18/16
3/21/19
通貨
CHF
GBP
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
GBP
AUD
EUR
EUR
EUR
GBP
AUD
GBP
EUR
EUR
EUR
AUD
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
AUD
EUR
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
AUD
EUR
AUD
AUD
AUD
額面
（千）
3,000
1,000
1,500
5,000
1,000
6,000
2,000
400
5,000
5,850
1,000
4,000
4,000
7,500
200
310
2,200
2,000
5,000
1,000
300
5,200
1,750
3,000
3,273
5,000
3,000
1,000
3,000
3,000
5,000
4,500
3,000
500
3,000
10,000
10,000
6,000
3,700
11,500
2,900
市場価格•
（千米ドル）
3,200
1,582
1,893
5,408
1,070
6,965
2,158
641
3,680
7,376
1,240
4,541
6,960
5,587
342
330
2,434
2,190
3,808
1,670
356
7,818
1,980
4,491
4,015
5,579
3,305
1,701
2,302
3,575
3,731
5,259
3,248
550
3,585
7,524
7,165
6,838
2,758
8,607
2,224
240,386
4.000%
1.750%
2.750%
2.750%
2.750%
3.250%
3.250%
3.250%
3.250%
3.750%
4.250%
4.250%
4.500%
4.500%
4.750%
5.250%
5/22/24
11/21/20
10/21/19
4/21/24
6/21/35
10/21/18
4/21/25
4/21/29
6/21/39
4/21/37
7/21/17
4/21/26
4/15/20
4/21/33
4/21/27
3/15/19
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
5,000
15,000
47,000
63,800
13,365
37,800
87,790
25,000
10,000
26,000
48,000
49,000
34,350
24,500
44,351
48,940
3,855
10,535
34,600
46,198
8,865
28,073
65,900
18,464
7,070
19,937
35,663
39,897
27,141
20,744
37,795
38,786
16
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
Commonwealth of Australia
New South Wales Treasury Corp.
New South Wales Treasury Corp.
New South Wales Treasury Corp.
New South Wales Treasury Corp.
New South Wales Treasury Corp.
New South Wales Treasury Corp.
New South Wales Treasury Corp.
New South Wales Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
Queensland Treasury Corp.
South Australian Government Financing
Authority
South Australian Government Financing
Authority
Treasury Corp. of Victoria
Treasury Corp. of Victoria
Treasury Corp. of Victoria
Treasury Corp. of Victoria
Treasury Corp. of Victoria
Western Australian Treasury Corp.
Western Australian Treasury Corp.
Western Australian Treasury Corp.
クーポン
5.500%
5.500%
5.750%
5.750%
6.000%
3.500%
4.000%
4.000%
5.000%
6.000%
6.000%
6.000%
6.000%
3.250%
3.500%
4.250%
4.750%
5.500%
5.750%
6.000%
6.000%
6.000%
6.250%
満期日
1/21/18
4/21/23
5/15/21
7/15/22
2/15/17
3/20/19
2/20/17
4/20/23
8/20/24
2/1/18
5/1/20
3/1/22
5/1/30
7/21/26
9/21/17
7/21/23
7/21/25
6/21/21
7/22/24
4/21/16
2/21/18
7/21/22
2/21/20
通貨
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
額面
（千）
61,000
50,600
2,540
64,322
38,000
20,000
11,000
8,000
17,000
20,000
5,000
34,000
3,000
9,500
30,000
43,000
5,000
22,000
10,000
9,000
20,000
25,000
25,000
市場価格•
（千米ドル）
47,014
43,655
2,152
55,618
28,546
14,941
8,058
6,214
14,194
15,534
4,143
29,206
2,805
6,747
21,982
33,401
4,042
18,057
8,585
6,536
15,524
21,350
20,651
2.750%
4/16/25
AUD
6,000
4,134
4.750%
5.500%
5.500%
5.500%
6.000%
6.000%
2.500%
3.000%
7.000%
8/6/19
11/15/18
12/17/24
11/17/26
6/15/20
10/17/22
7/22/20
6/8/16
10/15/19
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
7,500
25,000
10,000
15,000
10,000
7,000
39,000
14,000
15,000
5,835
19,631
8,629
13,162
8,282
6,057
27,833
10,040
12,604
988,685
1,308,093
9/18/19
2/5/25
2/8/22
1/20/21
5/9/22
9/25/18
6/14/28
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
500
2,500
600
2,000
2,000
2,000
300
584
2,711
782
2,612
2,531
2,276
373
10/2/20
2/25/25
7/30/18
5/26/21
1/22/24
11/4/16
2/24/21
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,700
500
500
5,000
2,000
2,400
2,000
1,996
540
568
5,783
2,483
2,714
2,630
28,583
3/28/17
9/27/27
EUR
EUR
1,500
2,400
1,713
3,027
オーストラリア合計（取得原価 $1,488,503）
オーストリア（1.4%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.1%）
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft
und Oesterreichische Postsparkasse AG
1.875%
Erste Group Bank AG
0.750%
Erste Group Bank AG
3.500%
Erste Group Bank AG
4.000%
HYPO NOE Gruppe Bank AG
3.000%
Kommunalkredit Austria AG
1.625%
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
2.375%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien
AG
1.750%
UniCredit Bank Austria AG
0.750%
UniCredit Bank Austria AG
1.250%
UniCredit Bank Austria AG
1.375%
UniCredit Bank Austria AG
2.375%
UniCredit Bank Austria AG
2.875%
UniCredit Bank Austria AG
4.125%
社債（0.0%）
Erste Group Bank AG
OMV AG
3.375%
3.500%
17
1
1
1
OMV AG
OMV AG
Raiffeisen Bank International AG
Telekom Finanzmanagement GmbH
Telekom Finanzmanagement GmbH
Telekom Finanzmanagement GmbH
UniCredit Bank Austria AG
UNIQA Insurance Group AG
Vienna Insurance Group AG Wiener
Versicherung Gruppe
ソブリン債（1.3%）
2
Autobahnen-und
Schnellstrassen-Finanzierungs-AG
2
Autobahnen-Und
Schnellstrassen-Finanzierungs-AG
2
Autobahnen-Und
Schnellstrassen-Finanzierungs-AG
2
Autobahnen-Und
Schnellstrassen-Finanzierungs-AG
2
Autobahnen-Und
Schnellstrassen-Finanzierungs-AG
2
Autobahnen-Und
Schnellstrassen-Finanzierungs-AG
Erdoel-Lagergesellschaft mbH
2
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
HYPO NOE Gruppe Bank AG
2
KA Finanz AG
2
OeBB Infrastruktur AG
2
OeBB Infrastruktur AG
2
OeBB Infrastruktur AG
2
OeBB Infrastruktur AG
2
OeBB Infrastruktur AG
2
OeBB Infrastruktur AG
2
OeBB Infrastruktur AG
2
Oesterreichische Kontrollbank AG
2
Oesterreichische Kontrollbank AG
2
Oesterreichische Kontrollbank AG
2
Oesterreichische Kontrollbank AG
Oesterreichische Kontrollbank AG
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3,4
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3,4
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
3
Republic of Austria
クーポン
4.250%
6.750%
2.750%
3.125%
4.000%
4.250%
2.625%
6.000%
満期日
10/12/21
6/29/49
7/10/17
12/3/21
4/4/22
1/27/17
1/30/18
7/27/46
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面
（千）
1,000
1,000
1,500
5,000
500
634
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市場価格•
（千米ドル）
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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20,000
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30,000
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2,276
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18
クーポン
4.850%
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満期日
3/15/26
7/15/27
通貨
EUR
EUR
額面
（千）
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Belfius Bank SA
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Belfius Bank SA
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KBC Bank NV
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KBC Bank NV
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KBC Bank NV
1.250%
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（千米ドル）
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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3,000
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1,133
3,446
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3
Republic of Austria
Republic of Austria
社債（0.1%）
Anheuser-Busch InBev NV
Anheuser-Busch InBev NV
Anheuser-Busch InBev NV
Anheuser-Busch InBev NV
Anheuser-Busch InBev NV
Anheuser-Busch InBev NV
Anheuser-Busch InBev NV
Belfius Bank SA
BNP Paribas Fortis SA
KBC Internationale Financieringsmaatschappij
NV
1
Solvay Finance SA
2.000%
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4.000%
4.000%
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
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ソブリン債（1.9%）
5
Dexia Credit Local SA
5
Dexia Credit Local SA
5
Dexia Credit Local SA
5
Dexia Credit Local SA
5
Dexia Credit Local SA
5
Dexia Credit Local SA
5
Dexia Credit Local SA
5
Dexia Credit Local SA
Eandis CVBA
Eandis CVBA
Eandis CVBA
Flemish Community
Flemish Community
3,4
Kingdom of Belgium
3
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
3
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
3
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
3
Kingdom of Belgium
3
Kingdom of Belgium
3
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
3
Kingdom of Belgium
3,4
Kingdom of Belgium
0.200%
0.625%
1.000%
1.250%
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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16,000
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クーポン
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4.000%
4.000%
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3/28/22
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9/28/22
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通貨
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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（千）
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23,000
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1,000
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（千米ドル）
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1,188
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EUR
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2,349
2,349
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1/10/23
EUR
EUR
2,440
1,500
2,510
1,503
4,013
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3
Banco do Brasil SA
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3.750%
3.750%
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7/25/18
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EUR
EUR
EUR
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3,900
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3,150
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3/26/27
9/3/24
3/26/35
EUR
EUR
EUR
EUR
3,000
3,000
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3,000
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1/22/18
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7/29/19
10/29/21
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
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10,000
5,000
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5,000
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5,000
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3
3
3
3
3
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Kingdom of Belgium
Proximus SA
Proximus SA
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バミューダ合計（取得原価 $2,660）
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ソブリン債（0.0%）
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Republic of Bulgaria
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Republic of Bulgaria
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Republic of Bulgaria
3.125%
ブルガリア（取得原価 $10,493）
カナダ（5.2%）
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Bank of Nova Scotia
1.000%
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National Bank of Canada
1.250%
National Bank of Canada
1.500%
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1.250%
Royal Bank of Canada
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Royal Bank of Canada
3.770%
Royal Bank of Canada
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0.250%
Toronto-Dominion Bank
0.625%
Toronto-Dominion Bank
0.750%
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20
1
1
1
1
1
1
407 International Inc.
407 International Inc.
407 International Inc.
407 International Inc.
AltaGas Ltd.
AltaLink LP
AltaLink LP
American Express Canada Credit Corp.
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Bell Canada
Bell Canada
Bell Canada
Bell Canada
Bell Canada
Bell Canada
BMO Capital Trust II
Brookfield Asset Management Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
Brookfield Renewable Energy Partners ULC
Caisse Centrale Desjardins
Caisse Centrale Desjardins
Cameco Corp.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian Pacific Railway Co.
Canadian Pacific Railway Co.
Capital Desjardins Inc.
Capital Desjardins Inc.
Capital Power LP
CU Inc.
CU Inc.
Enbridge Gas Distribution Inc.
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Enbridge Pipelines Inc.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Great-West Lifeco Finance Delaware LP
Greater Toronto Airports Authority
HSBC Bank
HSBC Bank Canada
HSBC Bank Canada
HSBC Bank Canada
Inter Pipeline Ltd.
クーポン
3.870%
4.190%
4.300%
5.750%
4.500%
3.668%
3.990%
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2.100%
2.120%
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2.390%
3.400%
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3.350%
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21
満期日
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4/25/42
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1/14/20
10/4/17
5/30/22
通貨
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
額面
（千）
2,000
5,500
1,500
750
1,757
2,000
2,000
4,000
100
15,300
7,500
5,000
3,000
4,000
400
20,000
7,500
9,700
4,200
2,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
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2,000
500
6,875
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1,500
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1
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Manufacturers Life Insurance Co.
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Manulife Financial Corp.
Metro Inc.
National Bank of Canada
National Bank of Canada
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NAV Canada
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NWR Financing Co. Ltd.
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Pembina Pipeline Corp.
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Rogers Communications Inc.
Rogers Communications Inc.
Rogers Communications Inc.
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Royal Bank of Canada
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Sun Life Financial Inc.
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Toronto-Dominion Bank
Toronto-Dominion Bank
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TransCanada PipeLines Ltd.
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Westcoast Energy Inc.
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Canada
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Canada
Canada
Canada
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Canada
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Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
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Canada Housing Trust No 1
Canada Housing Trust No 1
Canada Housing Trust No 1
Canada Housing Trust No 1
Canada Housing Trust No 1
Canada Housing Trust No 1
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City of Montreal
City of Montreal
City of Montreal
City of Toronto
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City of Toronto
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City of Toronto
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23
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Export Development Canada
Export Development Canada
Export Development Canada
Financement-Quebec
Financement-Quebec
Hydro One Inc.
Hydro One Inc.
Hydro One Inc.
Hydro One Inc.
Hydro One Inc.
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Hydro One Inc.
Hydro One Inc.
Hydro-Quebec
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Hydro-Quebec
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Hydro-Quebec
Hydro-Quebec
Hydro-Quebec
Hydro-Quebec
Labrador-Island Link Funding Trust
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Columbia
Municipal Finance Authority of British
Columbia
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Funding Trust
Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets
Funding Trust
Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets
Funding Trust
Ontario Electricity Financial Corp.
Ontario Electricity Financial Corp.
Ontario Electricity Financial Corp.
Province of Alberta
Province of Alberta
Province of Alberta
Province of Alberta
Province of Alberta
Province of Alberta
Province of Alberta
Province of British Columbia
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Province of British Columbia
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GBP
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1,000
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5.000%
6.000%
6.000%
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6.500%
9.625%
10.500%
3.760%
3.850%
3.500%
24
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of Manitoba
Province of New Brunswick
Province of New Brunswick
Province of New Brunswick
Province of New Brunswick
Province of New Brunswick
Province of New Brunswick
Province of New Brunswick
Province of New Brunswick
Province of Newfoundland and Labrador
Province of Newfoundland and Labrador
Province of Newfoundland and Labrador
Province of Newfoundland and Labrador
Province of Nova Scotia
Province of Nova Scotia
Province of Nova Scotia
Province of Nova Scotia
Province of Nova Scotia
Province of Nova Scotia
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Ontario
Province of Saskatchewan
Province of Saskatchewan
クーポン
2.450%
2.850%
3.300%
4.050%
4.100%
4.150%
4.400%
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2.850%
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4.800%
4.800%
2.300%
3.300%
4.650%
6.150%
3.450%
3.500%
4.100%
4.400%
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5.800%
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2.100%
2.100%
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6.500%
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3.200%
25
満期日
6/2/25
9/5/46
6/2/24
9/5/45
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6/3/20
9/5/25
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12/2/46
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通貨
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CAD
CAD
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CAD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
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EUR
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CAD
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
額面
（千）
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8,000
3,000
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5,000
3,000
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1,000
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5,000
2,950
2,000
1,000
3,000
2,500
11,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
22,000
15,000
41,500
1,100
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25,590
7,750
28,000
37,590
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26,500
2,000
13,500
18,000
5,000
5,000
22,000
22,500
22,500
10,000
20,000
9,500
6,000
11,300
5,000
7,950
9,500
市場価格•
（千米ドル）
5,298
5,366
2,448
1,685
4,214
5,131
3,082
2,701
3,645
4,356
3,054
4,017
2,291
9,185
2,363
1,654
885
2,302
2,543
3,693
2,144
1,795
1,011
2,284
1,917
9,432
1,775
1,857
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5,419
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20,907
20,834
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20,407
9,847
6,341
12,065
5,666
5,346
7,747
クーポン
3.400%
4.750%
5.750%
0.875%
2.250%
2.375%
2.750%
3.000%
3.500%
3.500%
3.500%
3.750%
4.250%
4.250%
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4.500%
4.500%
4.750%
5.000%
5.000%
5.000%
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5.750%
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6.250%
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5.100%
2.600%
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満期日
2/3/42
6/1/40
3/5/29
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通貨
CAD
CAD
CAD
EUR
EUR
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
EUR
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
額面
（千）
3,500
2,000
3,000
4,000
2,000
1,000
28,280
20,000
7,000
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15,000
13,000
15,000
5,000
22,500
1,000
9,300
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19,000
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10,000
3,000
1,000
5,000
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市場価格•
（千米ドル）
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1,878
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2,444
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16,626
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11,398
12,299
4,217
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1,229
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10,426
18,398
4,709
12,423
5,119
10,627
3,410
934
3,772
1,948
2,129,083
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1.000%
7/31/17
CHF
1,000
1,031
1,031
ソブリン債（0.0%）
3
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Republic of Chile
Republic of Chile
2.250%
1.625%
1.875%
7/9/24
1/30/25
5/27/30
EUR
EUR
EUR
3,000
4,000
5,900
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4,350
6,207
13,748
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10/17/20
EUR
2,350
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0.500%
4/27/18
EUR
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0.500%
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EUR
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EUR
EUR
1,000
2,240
1,046
2,387
10,521
Province of Saskatchewan
Province of Saskatchewan
Province of Saskatchewan
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Quebec
Regional Municipality of Peel Ontario
Regional Municipality of York
Regional Municipality of York
チリ合計（取得原価 $16,516）
中国（0.0%）
ソブリン債（0.0%）
Sinopec Group Overseas Development 2013
Ltd.
3
Sinopec Group Overseas Development 2015
Ltd.
Sinopec Group Overseas Development 2015
Ltd.
3
Sinopec Group Overseas Development 2015
Ltd.
State Grid Europe Development 2014 plc
中国合計（取得原価 $10,803）
チェコ共和国（0.2%）
ソブリン債（0.2%）
26
クーポン
3.000%
4.500%
4.875%
5.000%
0.500%
0.850%
1.500%
2.400%
2.500%
3.625%
3.750%
3.850%
3.875%
4.000%
4.125%
4.200%
4.600%
4.700%
4.850%
5.000%
5.700%
CEZ AS
CEZ AS
CEZ AS
CEZ AS
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
チェコ共和国合計（取得原価 $129,740）
デンマーク（0.8%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.1%）
Danske Bank A/S
0.375%
Danske Bank A/S
1.250%
Danske Bank A/S
1.625%
Danske Bank A/S
3.250%
Danske Bank A/S
3.500%
Danske Bank A/S
3.750%
Danske Bank A/S
4.125%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
3.500%
Nykredit Realkredit A/S
1.750%
Nykredit Realkredit A/S
2.000%
Nykredit Realkredit A/S
2.000%
Nykredit Realkredit A/S
2.000%
Nykredit Realkredit A/S
3.250%
Realkredit Danmark A/S
1.000%
Realkredit Danmark A/S
4.000%
満期日
6/5/28
6/29/20
4/16/25
10/19/21
7/28/16
3/17/18
10/29/19
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12/4/36
8/18/18
9/12/22
11/26/57
6/11/18
5/25/24
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR
CZK
CZK
EUR
CZK
EUR
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR
CZK
額面
（千）
500
550
3,500
2,000
50,000
35,300
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250,000
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80,000
2,000
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50,000
100,000
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50,000
9,000
100,000
市場価格•
（千米ドル）
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705
4,865
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3,866
4,798
3,970
2,667
14,140
9,010
3,000
4,600
6,886
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8/26/19
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2/28/20
3/9/16
4/16/18
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11/26/19
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4/1/18
10/1/18
10/1/47
6/1/17
4/1/19
10/1/41
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
DKK
DKK
DKK
EUR
DKK
DKK
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10,000
5,000
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500
1,000
4,393
5,000
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19,746
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30,000
1,383
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1,074
663
1,274
664
5,720
4,599
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2,687
2,300
4,494
214
51,844
社債（0.1%）
AP Moeller - Maersk A/S
AP Moeller - Maersk A/S
AP Moeller - Maersk A/S
Carlsberg Breweries A/S
Carlsberg Breweries A/S
1
Danske Bank A/S
Danske Bank A/S
TDC A/S
TDC A/S
TDC A/S
3.375%
4.000%
6.250%
2.625%
7.250%
2.750%
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3.750%
4.375%
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8/28/19
4/4/25
12/16/16
7/3/19
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2/28/17
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2/23/18
2/23/23
EUR
GBP
NOK
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
2,000
700
5,000
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1,600
9,000
900
1,000
2,000
1,100
2,405
1,093
612
3,514
2,607
10,241
1,038
1,215
2,371
1,844
26,940
ソブリン債（0.6%）
DONG Energy A/S
DONG Energy A/S
DONG Energy A/S
DONG Energy A/S
DONG Energy A/S
2.625%
4.000%
4.875%
4.875%
4.875%
9/19/22
12/16/16
12/16/21
1/12/32
7/8/49
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
1,000
500
3,000
1,000
1,500
1,186
572
3,994
1,666
1,717
27
クーポン
5.750%
6.250%
6.500%
3.375%
1.500%
1.750%
3.000%
4.000%
4.000%
4.500%
7.000%
満期日
4/9/40
6/26/13
5/7/19
4/4/38
11/15/23
11/15/25
11/15/21
11/15/17
11/15/19
11/15/39
11/10/24
通貨
GBP
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
額面
（千）
1,000
1,045
1,000
6,000
260,100
160,000
227,000
189,800
285,000
297,950
73,860
デンマーク合計（取得原価 $406,255）
フィンランド（0.7%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.1%）
Aktia Bank plc
1.125%
Danske Bank Oyj
3.875%
Nordea Bank Finland Abp
0.625%
Nordea Bank Finland Abp
1.000%
Nordea Bank Finland Abp
1.375%
Nordea Bank Finland Abp
1.375%
Nordea Bank Finland Abp
2.250%
Nordea Bank Finland Abp
2.375%
OP Mortgage Bank
0.750%
OP Mortgage Bank
1.625%
OP Mortgage Bank
3.500%
市場価格•
（千米ドル）
1,829
1,253
1,317
9,024
41,244
25,675
38,925
30,480
48,826
72,937
16,988
297,633
376,417
6/25/18
6/21/21
3/17/27
11/5/24
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1/15/20
5/3/19
7/17/17
6/11/19
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7/11/18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,200
2,000
5,000
5,000
10,000
6,400
4,350
5,000
10,000
5,000
500
1,359
2,629
5,199
5,560
11,417
7,392
5,144
5,725
11,252
5,640
601
61,918
社債（0.1%）
Citycon Oyj
Pohjola Bank Oyj
Pohjola Bank Oyj
Pohjola Bank plc
Pohjola Bank plc
Pohjola Bank plc
Sampo Oyj
Sampo Oyj
Teollisuuden Voima Oyj
Teollisuuden Voima Oyj
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ソブリン債（0.5%）
Fortum Oyj
Fortum Oyj
Municipality Finance plc
3
Republic of Finland
3
Republic of Finland
3
Republic of Finland
Republic of Finland
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Republic of Finland
Republic of Finland
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Republic of Finland
3
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3
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3
Republic of Finland
3
Republic of Finland
3
Republic of Finland
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12/7/17
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
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1
4
DONG Energy A/S
DONG Energy A/S
DONG Energy A/S
European Union
Kingdom of Denmark
Kingdom of Denmark
Kingdom of Denmark
Kingdom of Denmark
Kingdom of Denmark
Kingdom of Denmark
Kingdom of Denmark
28
クーポン
4.000%
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満期日
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通貨
EUR
EUR
額面
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BNP Paribas Home Loan SFH
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BNP Paribas Home Loan SFH
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Caisse de Refinancement de l’Habitat SA
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Caisse de Refinancement de l’Habitat SA
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Caisse de Refinancement de l’Habitat SA
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Caisse de Refinancement de l’Habitat SA
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Cie de Financement Foncier SA
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Cie de Financement Foncier SA
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Cie de Financement Foncier SA
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Cie de Financement Foncier SA
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Cie de Financement Foncier SA
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29
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Compagnie De Financement Foncier SA
Compagnie De Financement Foncier SA
Compagnie De Financement Foncier SA
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Credit Agricole Home Loan SFH
Credit Agricole Home Loan SFH
Credit Agricole Home Loan SFH
Credit Agricole Home Loan SFH
Credit Agricole Home Loan SFH
Credit Agricole Home Loan SFH
Credit Agricole Home Loan SFH
Credit Agricole Home Loan SFH
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Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH
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HSBC SFH France SA
HSBC SFH France SA
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Societe Generale SCF SA
Societe Generale SFH
Societe Generale SFH
Societe Generale SFH
Societe Generale SFH
Societe Generale SFH
Societe Generale SFH SA
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Accor SA
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Air Liquide SA
Air Liquide SA
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Alstom SA
Alstom SA
Alstom SA
Arkema SA
Arkema SA
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Autoroutes du Sud de la France SA
Autoroutes du Sud de la France SA
1
AXA SA
1
AXA SA
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AXA SA
AXA SA
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AXA SA
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AXA SA
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Banque Federative du Credit Mutuel SA
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Banque Federative du Credit Mutuel SA
Banque Federative du Credit Mutuel SA
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BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
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Bouygues SA
Bouygues SA
Bouygues SA
BPCE SA
BPCE SA
BPCE SA
BPCE SA
BPCE SA
BPCE SA
BPCE SA
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Cap Gemini SA
Cap Gemini SA
Carrefour SA
Carrefour SA
Carrefour SA
Carrefour SA
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Casino Guichard Perrachon SA
Casino Guichard Perrachon SA
Casino Guichard Perrachon SA
Casino Guichard Perrachon SA
Casino Guichard Perrachon SA
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CNP Assurances
CNP Assurances
CNP Assurances
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Compagnie De St. Gobain SA
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Autoroutes SA
Corio NV
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2.875%
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Credit Agricole SA
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Credit Agricole SA
Credit Agricole SA
Credit Agricole SA
Credit Agricole SA
Credit Agricole SA
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Danone SA
Danone SA
Edenred
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Engie SA
Eutelsat SA
Eutelsat SA
Eutelsat SA
Eutelsat SA
Fonciere Des Regions
Gecina SA
Gecina SA
GELF Bond Issuer I SA
Groupe Auchan SA
Groupe Auchan SA
Groupe Auchan SA
Groupe Auchan SA
HIT Finance BV
Holding d’Infrastructures de Transport SAS
ICADE
Infra Foch SAS
Kering
Kering
Klepierre
Klepierre
Lafarge SA
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Legrand SA
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Orange SA
Orange SA
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満期日
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1
1
1
1
1
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Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Orange SA
Pernod Ricard SA
Pernod Ricard SA
Publicis Groupe SA
Publicis Groupe SA
RCI Banque SA
RCI Banque SA
RCI Banque SA
Renault SA
Renault SA
Sanofi
Sanofi
Sanofi
Sanofi
Schneider Electric SE
Schneider Electric SE
Schneider Electric SE
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Societe Generale SA
Societe Generale SA
Societe Generale SA
Societe Generale SA
Societe Generale SA
Societe Generale SA
Societe Generale SA
Societe Generale SA
Sodexo SA
Suez Environnement Co.
Suez Environnement Co.
Suez Environnement Co.
Suez Environnement Co.
Suez Environnement Co.
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Total Capital Canada Ltd.
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Total Capital SA
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TOTAL SA
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Unibail-Rodamco SE
Unibail-Rodamco SE
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Unibail-Rodamco SE
Unibail-Rodamco SE
Unibail-Rodamco SE
Veolia Environnement SA
Veolia Environnement SA
Veolia Environnement SA
Veolia Environnement SA
Vinci SA
Vinci SA
Vivendi SA
Wendel SA
Wendel SA
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Aeroports de Paris
Aeroports de Paris
Aeroports de Paris
Aeroports de Paris
Agence Francaise de Developpement
Agence Francaise de Developpement
Agence Francaise de Developpement
Agence Francaise de Developpement
Agence Francaise de Developpement
Agence Francaise de Developpement
Agence Francaise de Developpement
Bpifrance Financement SA
Bpifrance Financement SA
Bpifrance Financement SA
Bpifrance Financement SA
7
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SA
7
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France
SA
7
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France
SA
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
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Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
7
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
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4.875%
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10,706
11,195
2,340
2,172
2,939
1,790
6,660
3,377
6,487
3,215
1,166
3,271
6,547
536
9,280
4,656
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3,463
3,597
5,560
2,542
6,310
10,277
8,101
1,231
7,782
11,628
4,845
21,439
4,352
3,211
19,087
5,678
7,958
5,771
4,669
4,688
5,705
6,193
クーポン
1.875%
1.875%
2.000%
2.000%
2.250%
2.375%
2.375%
2.625%
0.500%
0.500%
1.250%
2.375%
2.875%
1.625%
1.875%
1.750%
満期日
9/15/22
3/15/24
9/13/18
10/15/25
3/1/19
8/23/17
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9/3/21
1/21/25
1/16/20
2/23/22
3/3/17
4/25/23
4/10/24
12/6/22
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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3,200
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4,000
9,000
2,500
ドイツ合計（取得原価 $5,152,490）
香港（0.0%）
社債（0.0%）
1
Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd.
Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd.
市場価格•
（千米ドル）
12,763
2,355
1,165
3,650
2,231
3,679
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3.750%
4.750%
5/29/49
11/14/16
EUR
EUR
1,200
5,000
1,325
5,742
7,067
ソブリン債（0.0%）
Hong Kong Special Administrative Region
Hong Kong Special Administrative Region
Hong Kong Special Administrative Region
0.340%
1.470%
2.220%
5/9/16
2/20/19
8/7/24
HKD
HKD
HKD
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35,000
30,000
4,526
4,637
4,124
13,287
20,354
3/31/20
5/20/21
CHF
EUR
3,000
875
3,246
1,004
4,250
State of North Rhine-Westphalia
State of North Rhine-Westphalia
State of North Rhine-Westphalia
State of North Rhine-Westphalia
State of North Rhine-Westphalia
State of North Rhine-Westphalia
State of North Rhine-Westphalia
State of North Rhine-Westphalia
State of Rhineland-Palatinate
State of Rhineland-Palatinate
State of Rhineland-Palatinate
State of Rhineland-Palatinate
State of Rhineland-Palatinate
State of Saxony-Anhalt
State of Saxony-Anhalt
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
香港合計（取得原価 $21,393）
インド（0.0%）
社債（0.0%）
Bharti Airtel International Netherlands BV
3.000%
Bharti Airtel International Netherlands BV
3.375%
インド合計（取得原価 $4,452）
インドネシア（0.0%）
ソブリン債（0.0%）
3
Republic of Indonesia
2.875%
インドネシア合計（取得原価 $3,395）
アイルランド（0.8%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.1%）
AIB Mortgage Bank
0.625%
AIB Mortgage Bank
2.625%
AIB Mortgage Bank
4.875%
Bank of Ireland Mortgage Bank
1.750%
Bank of Ireland Mortgage Bank
1.875%
Bank of Ireland Mortgage Bank
2.750%
Depfa ACS Bank
3.875%
7/8/21
EUR
2,500
2,725
2,725
2/3/22
7/29/16
6/29/17
3/19/19
5/13/17
3/22/18
11/14/16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,000
3,000
10,000
5,000
10,300
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3,270
3,365
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5,758
11,612
9,323
6,850
52,034
社債（0.1%）
CRH Finance Ltd.
CRH Finance Switzerland AG
CRH Finland Services Oyj
Dali Capital plc
Freshwater Finance plc
Ryanair Ltd.
4/3/23
9/30/22
10/15/20
12/21/37
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6/17/21
EUR
CHF
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GBP
GBP
EUR
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ソブリン債（0.6%）
44
クーポン
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2.125%
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満期日
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6/18/19
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10/18/17
10/18/19
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面
（千）
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1,000
2,000
2,000
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12,000
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アイルランド合計（取得原価 $399,001）
イスラエル（0.3%）
社債（0.0%）
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
市場価格•
（千米ドル）
638
3,809
6,705
1,268
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3,583
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15,851
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2.875%
4/15/19
EUR
2,000
2,331
2,331
ソブリン債（0.3%）
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
State of Israel
2.250%
2.500%
2.875%
3.750%
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4.250%
4.250%
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5.500%
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2/28/19
10/30/26
ILS
ILS
EUR
ILS
ILS
ILS
ILS
EUR
ILS
ILS
ILS
ILS
ILS
ILS
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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5,789
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656
5,527
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6,638
441
4,167
6,082
1,583
8,362
DAA Finance plc
ERVIA
ESB Finance Ltd.
ESB Finance Ltd.
ESB Finance Ltd.
ESB Finance Ltd.
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
Ireland
イスラエル合計（取得原価 $136,283）
イタリア（8.2%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.2%）
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
2.875%
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
2.875%
Credito Emiliano SPA
1.875%
Intesa Sanpaolo SPA
0.625%
Intesa Sanpaolo SPA
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Intesa Sanpaolo SPA
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Intesa Sanpaolo SPA
3.625%
Intesa Sanpaolo SPA
3.750%
Intesa Sanpaolo SPA
4.375%
Mediobanca SPA
3.625%
Romulus Finance Srl
5.441%
UniCredit SPA
1.875%
UniCredit SPA
2.625%
UniCredit SPA
2.750%
UniCredit SPA
4.000%
45
UniCredit SPA
UniCredit SPA
Unione di Banche Italiane SCpA
Unione di Banche Italiane SCPA
Unione di Banche Italiane SCpA
Unione di Banche Italiane SCPA
社債（0.6%）
2i Rete Gas SPA
2i Rete Gas SPA
Aeroporti di Roma SPA
Assicurazioni Generali SPA
Assicurazioni Generali SPA
1
Assicurazioni Generali SPA
1
Assicurazioni Generali SPA
Atlantia SPA
Atlantia SPA
Atlantia SPA
Atlantia SPA
Atlantia SPA
Atlantia SPA
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel Finance International NV
Enel SPA
Enel SPA
Eni SPA
Eni SPA
Eni SPA
Eni SPA
Eni SPA
Eni SPA
FCA Capital Ireland plc
FCA Capital Ireland plc
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
Intesa Sanpaolo SPA
1
Intesa Sanpaolo Vita SPA
Luxottica Group SPA
Luxottica Group SPA
Snam SPA
Snam SPA
Snam SPA
Snam SPA
Snam SPA
Snam SPA
クーポン
4.250%
5.250%
1.250%
3.125%
3.125%
5.250%
満期日
7/29/16
4/30/23
2/7/25
10/14/20
2/5/24
1/28/21
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面
（千）
3,000
2,000
2,500
8,500
3,000
2,500
市場価格•
（千米ドル）
3,398
2,905
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3,407
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2.875%
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1.966%
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4.000%
4.000%
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7/16/24
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4/17/19
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1/28/19
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11/23/16
11/9/17
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4/14/20
12/29/49
2/10/24
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1/22/24
1/29/21
3/19/18
1/18/19
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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2,000
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2,900
8,749
1,234
447
2,429
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3,256
123
19,041
6,879
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2,955
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5,678
4,992
616
7,475
1,753
4,916
46
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SPA
Terna Rete Elettrica Nazionale SPA
Terna Rete Elettrica Nazionale SPA
Terna Rete Elettrica Nazionale SPA
UniCredit SPA
UniCredit SPA
UniCredit SPA
UniCredit SPA
UniCredit SPA
UniCredit SPA
Unione di Banche Italiane SCpA
ソブリン債（7.4%）
A2A SPA
A2A SPA
A2A SPA
A2A SPA
ACEA SPA
ACEA SPA
ACEA SPA
Cassa Depositi e Prestiti SPA
Cassa Depositi e Prestiti SPA
City of Rome Italy
Edison SPA
Ferrovie dello Stato SPA
Hera SPA
Poste Italiane SPA
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
3
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
3
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
3
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
Republic of Italy
クーポン
4.500%
0.875%
4.750%
4.875%
1.500%
2.250%
3.250%
3.375%
3.625%
5.000%
2.875%
満期日
10/26/20
2/2/22
3/15/21
10/3/19
6/19/19
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1/14/21
1/11/18
1/24/19
10/31/21
2/18/19
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面
（千）
1,000
5,566
6,000
900
3,000
3,000
1,500
3,000
3,000
3,000
8,500
市場価格•
（千米ドル）
1,284
6,011
7,879
1,150
3,356
3,367
1,795
3,494
3,580
4,149
9,727
294,229
1.750%
3.625%
4.375%
4.500%
2.625%
3.750%
4.500%
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Mizuho Bank Ltd.
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Mizuho Bank Ltd.
MUFG Capital Finance 5 Ltd.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nomura Europe Finance NV
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Norinchukin Bank
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4.500%
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Norinchukin Bank
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Panasonic Corp.
Panasonic Corp.
Resona Bank Ltd.
Shinkin Central Bank
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Shinkin Central Bank
Shinkin Central Bank
Shinkin Central Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
Toyota Finance Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
Toyota Motor Credit Corp.
ソブリン債（21.4%）
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
11
Deposit Insurance Corp. of Japan
Deposit Insurance Corp. of Japan
11
Development Bank of Japan Inc.
11
Development Bank of Japan Inc.
Development Bank of Japan Inc.
11
Development Bank of Japan Inc.
11
Development Bank of Japan Inc.
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Development Bank of Japan Inc.
East Nippon Expressway Co. Ltd.
East Nippon Expressway Co. Ltd.
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Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
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11
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11
11
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Japan Finance Corp.
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Japan Finance Organization for Municipalities
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Japan Finance Organization for Municipalities
Japan Finance Organization for Municipalities
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Japan Finance Organization for Municipalities
Japan Finance Organization for Municipalities
Japan Finance Organization for Municipalities
Japan Finance Organization for Municipalities
Japan Finance Organization for Municipalities
Japan Finance Organization for Municipalities
Japan Finance Organization for Municipalities
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11
11
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
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Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
Major Joint Local Government Bond
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Nuclear Damage Compensation
Nuclear Damage Liability Facilitation Fund
Osaka Prefecture
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
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Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
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満期日
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Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Metropolitan Government
クーポン
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3
Republic of Latvia
2.625%
Republic of Latvia
2.625%
Republic of Latvia
2.875%
Republic of Latvia
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ラトビア合計（取得原価 $6,914）
リトアニア（0.0%）
ソブリン債（0.0%）
Republic of Lithuania
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Republic of Lithuania
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リトアニア合計（取得原価 $9,163）
ルクセンブルグ（0.1%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.0%）
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9/17/21
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通貨
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
額面
（千）
300,000
800,000
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500,000
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400,000
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200,000
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100,000
150,000
市場価格•
（千米ドル）
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3,500
1,746
1,667
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1,258
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10,985,963
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GBP
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2,125
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1/21/21
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3/5/18
EUR
EUR
EUR
EUR
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1,000
1,000
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2/7/18
EUR
EUR
2,800
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CHF
EUR
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ソブリン債（0.1%）
5
European Financial Stability Facility
Grand Duchy of Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
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2.250%
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EUR
EUR
EUR
EUR
5,000
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4,000
ルクセンブルグ合計（取得原価 $34,143）
マレーシア（0.6%）
ソブリン債（0.6%）
12
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
12
Federation of Malaysia
12
Federation of Malaysia
12
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
6,962
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20,869
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MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
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56
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
Federation of Malaysia
12
Federation of Malaysia
マレーシア合計（取得原価 $341,446）
メキシコ（0.9%）
社債（0.1%）
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
America Movil SAB de CV
1
America Movil SAB de CV
1
America Movil SAB de CV
ソブリン債（0.8%）
Petroleos Mexicanos
Petroleos Mexicanos
Petroleos Mexicanos
Petroleos Mexicanos
Petroleos Mexicanos
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
United Mexican States
メキシコ合計（取得原価 $543,631）
モロッコ（0.0%）
ソブリン債（0.0%）
Kingdom of Morocco
Kingdom of Morocco
Kingdom of Morocco
クーポン
4.181%
4.262%
4.378%
4.392%
4.498%
満期日
7/15/24
9/15/16
11/29/19
4/15/26
4/15/30
通貨
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
額面
（千）
92,000
80,000
110,000
10,000
60,000
市場価格•
（千米ドル）
21,333
18,829
26,107
2,325
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1.000%
1.125%
3.000%
3.750%
4.375%
4.750%
5.000%
5.125%
6.375%
6/4/18
9/12/18
7/12/21
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8/7/41
6/28/22
10/27/26
9/6/73
9/6/73
EUR
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
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1,000
2,500
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1,000
5,005
1,500
6,000
5,000
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3.750%
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5.500%
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6/11/20
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11/20/36
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
MXN
MXN
MXN
GBP
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
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2,400
4,000
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4,000
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200,000
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175,000
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4.500%
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6/19/24
10/5/20
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EUR
EUR
EUR
2,000
2,000
2,000
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57
クーポン
満期日
通貨
額面
（千）
モロッコ合計（取得原価 $8,024）
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ABN AMRO Bank NV
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ABN AMRO Bank NV
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ABN AMRO Bank NV
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ABN AMRO Bank NV
3.500%
ABN AMRO Bank NV
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ING Bank NV
1.875%
ING Bank NV
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3.375%
ING Bank NV
4.750%
ING Bank NV
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市場価格•
（千米ドル）
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8/30/17
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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6,000
2,000
3,000
500
5,000
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3,000
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10,000
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6,675
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2.500%
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4.750%
4.750%
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GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
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3,000
3,000
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2,000
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400
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JPY
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EUR
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CHF
1,000
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CHF
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CHF
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EUR
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EUR
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CHF
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GBP
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EUR
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7/2/19
CHF
2,500
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3.750%
11/9/20
EUR
9,000
10,906
社債（0.7%）
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
ABN AMRO Bank NV
Achmea Bank NV
Achmea BV
1
Achmea BV
Aegon NV
1
Aegon NV
Aegon NV
Ahold Finance USA LLC
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
1
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
58
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Delta Lloyd Levensverzekering NV
Delta Lloyd NV
Delta Lloyd NV
Eneco Holding NV
F Van Lanschot Bankiers NV
Heineken NV
Heineken NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Bank NV
ING Groep NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke KPN NV
Madrilena Red de Gas Finance BV
NN Group NV
NN Group NV
クーポン
満期日
通貨
額面
（千）
市場価格•
（千米ドル）
4.000%
1/11/22
EUR
5,800
7,504
4.000%
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GBP
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5,260
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EUR
5,050
6,347
4.125%
1/12/21
EUR
5,000
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4.125%
9/14/22
EUR
8,000
9,848
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7/14/25
EUR
5,000
6,765
4.250%
1/16/17
EUR
10,000
11,541
4.550%
8/30/29
GBP
3,608
6,187
4.625%
5/23/29
GBP
4,500
6,937
4.750%
1/15/18
EUR
15,000
18,128
4.750%
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EUR
5,000
6,769
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5.250%
5/23/41
GBP
800
1,472
7.250%
9.000%
4.250%
4.375%
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3.125%
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3.625%
3.625%
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3.875%
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3.779%
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4.625%
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2/21/22
1/18/21
5/29/23
5/29/23
5/31/17
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11/13/19
4/3/24
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9/21/20
1/17/17
9/17/29
5/29/19
9/11/18
7/15/49
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AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
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500
1,000
3,500
1,500
1,000
2,000
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3,000
500
5,000
1,500
90
2,000
3,400
1,000
1,000
2,300
5,000
3,000
1,000
1,500
5,630
1,200
1,000
3,000
400
1,000
5,000
2,600
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3,860
585
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1,008
10,250
3,481
654
5,823
1,683
142
2,304
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1,322
1,229
3,872
5,879
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1,152
1,780
6,816
1,484
1,157
5,221
693
1,191
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2,972
59
1
NN Group NV
PostNL NV
Rabobank Capital Funding Trust IV
Robert Bosch Investment Nederland BV
Robert Bosch Investment Nederland BV
Schlumberger Finance BV
Shell International Finance BV
Shell International Finance BV
Unilever plc
Wolters Kluwer NV
ソブリン債（2.3%）
Alliander NV
1
Alliander NV
Alliander NV
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Enexis Holding NV
3,4
Kingdom of Netherlands
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3,4
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3,4
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3,4
Kingdom of Netherlands
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
3
Kingdom of Netherlands
Kingdom of Netherlands
Nederlandse Gasunie NV
Nederlandse Gasunie NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
クーポン
6.375%
7.500%
5.556%
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2.625%
1.500%
4.375%
4.625%
4.750%
2.875%
満期日
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10/29/49
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5/24/28
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5/14/18
5/22/17
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通貨
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
額面
（千）
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2,580
200
800
1,000
10,000
1,000
5,000
850
2,000
市場価格•
（千米ドル）
3,480
4,529
321
917
1,206
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1,215
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7/15/18
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7/15/17
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EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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AUD
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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1,000
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1,500
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60
クーポン
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1.125%
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1.750%
1.750%
2.000%
2.375%
3.000%
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0.500%
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3.875%
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満期日
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EUR
EUR
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EUR
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CHF
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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5,000
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ANZ New Zealand International Ltd.
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市場価格•
（千米ドル）
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EUR
EUR
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5,000
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5,617
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EUR
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6.000%
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NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
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NZD
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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5,000
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5,654
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9/26/23
1/27/20
EUR
GBP
3,500
3,500
4,025
5,807
13
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
Propertize BV
TenneT Holding BV
TenneT Holding BV
TenneT Holding BV
社債（0.0%）
BNZ International Funding Ltd.
Chorus Ltd.
ソブリン債（0.2%）
New Zealand
New Zealand
New Zealand
New Zealand
New Zealand
New Zealand
New Zealand Local Government Funding
Agency Ltd.
ニュージーランド合計（取得原価 $147,159）
ノルウェー（0.6%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.2%）
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1.000%
DNB Boligkreditt AS
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DNB Boligkreditt AS
1.875%
DNB Boligkreditt AS
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DNB Boligkreditt AS
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DNB Boligkreditt AS
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Eika Boligkreditt AS
2.000%
Eika Boligkreditt AS
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Eika Boligkreditt AS
2.250%
Nordea Eiendomskreditt AS
4.050%
SpareBank 1 Boligkreditt AS
1.250%
SpareBank 1 Boligkreditt AS
1.500%
SpareBank 1 Boligkreditt AS
2.375%
Sparebanken Vest Boligkreditt AS
1.250%
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1
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
3.000%
4.250%
61
クーポン
4.250%
4.375%
4.750%
1.500%
2.125%
2.125%
2.125%
満期日
1/18/22
2/24/21
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5/20/19
2/3/20
2/27/19
4/14/21
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面
（千）
300
3,000
4,000
5,600
1,500
5,000
10,000
市場価格•
（千米ドル）
393
3,888
4,621
6,292
1,728
5,731
11,458
43,943
ソブリン債（0.3%）
Kingdom of Norway
Kingdom of Norway
Kingdom of Norway
Kingdom of Norway
Kingdom of Norway
Kingdom of Norway
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
Kommunalbanken AS
Statkraft AS
Statkraft AS
Statkraft AS
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Statoil ASA
Telenor ASA
Telenor ASA
Telenor ASA
Telenor ASA
1.750%
2.000%
3.000%
3.750%
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0.875%
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1.125%
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5.000%
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0.875%
1.625%
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6.875%
1.750%
2.500%
2.750%
4.125%
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5/24/23
3/14/24
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12/15/17
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3/11/31
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NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
EUR
GBP
GBP
AUD
NZD
EUR
NOK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
175,000
86,650
114,900
79,100
80,000
92,850
5,000
3,000
2,500
5,248
10,000
2,500
2,500
2,950
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5,000
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5,000
500
ノルウェー合計（取得原価 $324,897）
ポーランド（0.6%）
ソブリン債（0.6%）
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
Republic of Poland
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15,130
10,635
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304
3,892
861
4,980
7,896
6,483
1,608
2,269
2,864
6,095
631
145,915
289,640
0.000%
0.875%
1.500%
1.625%
2.250%
2.500%
3.250%
3.250%
3.250%
3.375%
3.625%
3.750%
3.750%
4.000%
4.000%
4.200%
4.500%
4.750%
5.000%
5.250%
5.250%
5.250%
5.500%
7/25/16
5/10/27
4/25/20
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3/23/21
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1/20/25
10/25/19
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EUR
PLN
EUR
CHF
PLN
CHF
PLN
PLN
EUR
EUR
PLN
EUR
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PLN
EUR
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
PLN
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5,000
45,000
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53,000
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10,035
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3,242
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1,698
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12,219
6,000
2,584
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10,272
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4,156
14,837
10,250
15,579
1
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SR Bank ASA
SpareBank 1 SR-Bank ASA
SpareBank 1 SR-Bank ASA
62
クーポン
5.625%
5.750%
満期日
6/20/18
10/25/21
通貨
EUR
PLN
額面
（千）
2,000
76,100
市場価格•
（千米ドル）
2,521
23,462
Republic of Poland
5.750%
Republic of Poland
5.750%
ポーランド合計（取得原価 $328,710）
ポルトガル（0.1%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.0%）
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1.500%
Caixa Geral de Depositos SA
3.000%
Caixa Geral de Depositos SA
3.750%
9/23/22
4/25/29
PLN
PLN
41,000
23,850
12,846
8,026
296,453
4/3/17
1/15/19
1/18/18
EUR
EUR
EUR
3,000
7,300
3,500
3,356
8,672
4,137
16,165
2.625%
2.625%
4.125%
4.875%
6.625%
8.625%
4.125%
2.500%
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4/15/19
1/18/22
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1/31/18
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10/16/20
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
1,000
5,000
5,500
2,670
400
1,700
1,000
5,000
3,000
1,146
5,579
6,661
3,332
661
3,411
1,182
5,444
3,811
31,227
47,392
2.750%
3.625%
4.625%
4.875%
5.250%
10/29/25
4/24/24
9/18/20
11/7/19
6/17/16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11,600
5,000
3,000
7,000
3,000
12,917
6,019
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7.000%
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3/15/18
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RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
150,000
300,000
1,135,715
500,000
800,000
100,000
400,000
295,000
500,000
300,000
1,000,000
2,055
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15,953
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10,619
1,260
6,222
4,448
7,438
4,182
13,900
77,024
0.500%
1.625%
2.250%
2.375%
2.375%
2.500%
2.750%
2.750%
4/1/18
10/1/19
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4/1/42
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
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10,000
15,000
32,000
25,000
15,000
10,000
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10,814
23,202
17,755
11,066
7,366
7,761
Republic of Poland
Republic of Poland
社債（0.1%）
EDP Finance BV
EDP Finance BV
EDP Finance BV
EDP Finance BV
EDP Finance BV
EDP Finance BV
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA
REN Finance BV
REN Finance BV
ポルトガル合計（取得原価 $50,619）
ルーマニア（0.1%）
ソブリン債（0.1%）
3
Republic of Romania
Republic of Romania
Republic of Romania
Republic of Romania
Republic of Romania
ルーマニア合計（取得原価 $37,131）
ロシア（0.2%）
ソブリン債（0.2%）
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
Russian Federation
ロシア合計（取得原価 $114,583）
シンガポール（0.3%）
ソブリン債（0.3%）
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
63
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Singapore Government Bond
Singapore Government Bond
Temasek Financial I Ltd.
シンガポール合計（取得原価 $175,968）
スロバキア（0.2%）
ソブリン債（0.2%）
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
Republic of Slovakia
スロバキア合計（取得原価 $92,962）
スロベニア（0.1%）
ソブリン債（0.1%）
Republic of Slovenia
Republic of Slovenia
Republic of Slovenia
Republic of Slovenia
Republic of Slovenia
Republic of Slovenia
スロベニア合計（取得原価 $30,713）
南アフリカ（0.4%）
ソブリン債（0.4%）
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
Republic of South Africa
南アフリカ合計（取得原価 $264,922）
韓国（2.5%）
ソブリン債（2.5%）
Bank of Korea
Export-Import Bank of Korea
3
Export-Import Bank of Korea
Korea Development Bank
Korea Railroad Corp.
クーポン
2.875%
3.000%
3.375%
3.500%
2.875%
3.125%
5.125%
満期日
7/1/29
9/1/24
9/1/33
3/1/27
9/1/30
9/1/22
7/26/40
通貨
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
GBP
額面
（千）
3,000
16,000
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20,000
5,000
9,000
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3,962
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1.375%
1.500%
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3.000%
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4.000%
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EUR
EUR
CHF
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EUR
EUR
EUR
EUR
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3/25/22
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,800
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2,000
2,000
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6.250%
6.500%
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8.000%
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8.250%
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8.750%
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EUR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
ZAR
700
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6,994
7,821
34,330
9,786
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31,909
6,970
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9,874
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203,358
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KRW
EUR
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EUR
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2,086
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679
4,164
64
クーポン
1.625%
1.750%
1.750%
1.750%
2.000%
2.000%
2.000%
2.000%
2.000%
2.000%
2.125%
2.250%
2.500%
2.500%
2.625%
2.750%
2.750%
2.750%
2.750%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
3.125%
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3.375%
3.500%
3.500%
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4.000%
4.250%
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5.000%
5.250%
5.500%
5.500%
5.750%
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
韓国合計（取得原価 $1,266,130）
スペイン（5.3%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.7%）
AyT Cedulas Cajas Global
3.750%
Ayt Cedulas Cajas Global
4.000%
AyT Cedulas Cajas Global
4.000%
AyT Cedulas Cajas Global
4.250%
AyT Cedulas Cajas Global
4.500%
AyT Cedulas Cajas Global
4.750%
AyT Cedulas Cajas IX Fondo de Titulizacion
4.000%
AyT Cedulas Cajas VIII Fondo de Titulizacion
de Activos
4.250%
AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de
Activos
3.750%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.250%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.500%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.500%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.500%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.625%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.875%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4.000%
65
満期日
6/10/18
5/31/20
7/31/20
8/31/20
12/10/17
11/30/19
2/29/20
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3/31/20
9/10/20
6/10/24
6/10/25
9/30/17
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6/10/17
3/10/18
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12/10/16
6/30/17
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12/10/42
3/10/19
9/10/18
9/10/23
9/10/16
3/10/17
12/10/33
12/10/31
6/10/21
12/10/30
6/10/20
3/10/27
3/10/28
12/10/29
3/10/26
通貨
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
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KRW
KRW
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KRW
KRW
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KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
額面
（千）
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20,000,000
8,000,000
20,000,000
180,000,000
10,000,000
30,000,000
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10,000,000
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15,000,000
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10,000,000
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20,000,000
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15,500,000
20,000,000
16,000,000
14,000,000
市場価格•
（千米ドル）
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17,454
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26,878
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17,740
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8,922
26,862
14,053
17,856
96,223
13,649
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22,266
8,987
31,873
89,436
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4,578
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17,987
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17,831
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19,661
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3/21/17
3/24/21
10/25/23
12/2/19
5/25/27
3/31/20
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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1,000
1,000
1,000
5,000
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1,278
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EUR
5,000
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6/30/25
6/12/24
12/5/17
10/7/20
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1/18/17
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10,000
3,000
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1,000
5,000
3,000
6,000
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1,263
6,342
3,441
8,016
2,888
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco de Sabadell SA
Banco de Sabadell SA
Banco Espanol de Credito SA
Banco Espanol de Credito SA
Banco Espanol de Credito SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Santander SA
Banco Santander SA
Banco Santander SA
Banco Santander SA
Banco Santander SA
Banco Santander SA
Bankia SA
Bankia SA
Bankia SA
Bankia SA
Bankia SA
Bankinter SA
Bankinter SA
CaixaBank SA
CaixaBank SA
CaixaBank SA
CaixaBank SA
CaixaBank SA
CaixaBank SA
Caja Rural de Navarra
Cajas Rurales Unidas SCC
Cajas Rurales Unidas SCC
Cedulas Grupo Banco Popular 3
Cedulas TDA
Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de
Activos
Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de
Activos
Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de
Activos
IM Cedulas10
Kutxabank SA
Kutxabank SA
Santander Consumer Finance SA
社債（0.4%）
Abertis Infraestructuras SA
Abertis Infraestructuras SA
Abertis Infraestructuras SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BBVA Senior Finance SAU
1
BBVA Subordinated Capital SAU
CaixaBank SA
CaixaBank SA
Canal de Isabel II Gestion SA
Criteria CaixaHolding SA
Criteria CaixaHolding SA
Enagas Financiaciones SAU
Enagas Financiaciones SAU
クーポン
4.750%
0.875%
3.375%
3.500%
3.750%
4.750%
1.000%
2.125%
3.750%
4.125%
2.000%
2.875%
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4.625%
4.625%
4.000%
4.125%
4.250%
4.500%
5.000%
0.875%
4.125%
2.625%
3.000%
3.625%
3.875%
4.625%
5.125%
2.875%
1.250%
3.750%
4.250%
4.125%
満期日
2/10/16
11/12/21
1/23/18
1/18/16
6/17/16
1/24/17
4/7/25
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1/22/19
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1/20/16
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3/24/36
5/25/18
4/26/22
6/28/19
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3/22/17
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3/22/18
1/18/21
2/17/25
6/4/19
4/27/16
6/11/18
1/26/22
11/22/18
4/26/17
4/10/21
通貨
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
額面
（千）
6,300
10,000
5,400
1,100
6,700
6,300
10,000
4,000
5,000
4,500
6,500
12,700
400
1,000
1,400
1,100
12,300
4,700
3,450
4,050
2,000
10,000
1,500
5,600
4,500
5,000
2,000
10,400
10,000
1,700
3,000
400
2,500
11,500
市場価格•
（千米ドル）
7,016
10,990
6,345
1,218
7,535
7,321
10,488
4,668
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7,201
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551
1,152
1,554
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5,452
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10,947
1,739
6,916
5,278
6,373
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11,259
1,993
3,296
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2,910
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11/29/19
EUR
10,400
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5/23/25
EUR
7,000
9,186
4.250%
4.500%
1.750%
3.000%
3.875%
4/10/31
2/21/22
5/27/21
2/1/17
3/23/16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6,000
1,300
5,000
2,500
1,400
8,109
1,726
5,812
2,844
1,561
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3.750%
4.375%
4.750%
0.750%
3.750%
3.500%
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3/30/20
10/25/19
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,000
700
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9,000
3,500
3,000
3,500
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3,000
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584
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3,155
455
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2,247
66
1
Ferrovial Emisiones SA
Ferrovial Emisiones SA
Gas Natural Capital Markets SA
Gas Natural Capital Markets SA
Gas Natural Capital Markets SA
Gas Natural Capital Markets SA
Gas Natural Capital Markets SA
Gas Natural Fenosa Finance BV
Gas Natural Fenosa Finance BV
Gas Natural Fenosa Finance BV
Iberdrola Finanzas SAU
Iberdrola Finanzas SAU
Iberdrola Finanzas SAU
Iberdrola International BV
Iberdrola International BV
Iberdrola International BV
Iberdrola International BV
Iberdrola International BV
Iberdrola International BV
Red Electrica de Espana Finance BV
Red Electrica Financiaciones SA Unipersonal
Red Electrica Financiaciones SA Unipersonal
Red Electrica Financiaciones SA Unipersonal
Repsol International Finance BV
Santander Consumer Finance SA
Santander International Debt SAU
Santander International Debt SAU
Santander International Debt SAU
Santander Issuances SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Emisiones SAU
Telefonica Europe BV
ソブリン債（4.2%）
ADIF Alta Velocidad
Autonomous Community of Andalusia Spain
Autonomous Community of Andalusia Spain
Autonomous Community of Madrid Spain
Autonomous Community of Madrid Spain
Autonomous Community of Madrid Spain
Autonomous Community of Madrid Spain
Autonomous Community of Madrid Spain
Comunidad Autonoma de Aragon
14
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit
Electrico
14
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit
Electrico
14
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit
Electrico
14
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit
Electrico
14
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit
クーポン
2.500%
3.375%
4.125%
4.375%
4.500%
5.375%
5.625%
2.875%
3.500%
3.875%
3.500%
4.125%
6.000%
2.500%
3.000%
3.500%
4.250%
4.500%
5.750%
3.875%
2.125%
2.375%
4.875%
2.625%
0.900%
4.000%
4.000%
4.125%
2.500%
2.736%
2.932%
3.661%
3.961%
3.987%
4.693%
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5.375%
5.445%
5.875%
満期日
7/15/24
6/7/21
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Junta de Castilla y Leon
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Xunta de Galicia
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European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
European Union
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Inter-American Development Bank
Inter-American Development Bank
Inter-American Development Bank
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Development
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Nordic Investment Bank
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71
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Nordea Hypotek AB
Nordea Hypotek AB
Nordea Hypotek AB
Nordea Hypotek AB
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Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
Stadshypotek AB
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Sveriges Sakerstallda Obligationer AB
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
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Alfa Laval Treasury International AB
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Molnlycke Holding AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
1
Nordea Bank AB
Securitas AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
1
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
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Skandinaviska Enskilda Banken AB
Svenska Cellulosa AB
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Svenska Handelsbanken AB
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Svenska Handelsbanken AB
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SEK
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（千米ドル）
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EUR
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Svenska Handelsbanken AB
Svenska Handelsbanken AB
Svenska Handelsbanken AB
Svenska Handelsbanken AB
Swedbank AB
Swedbank AB
Swedish Match AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
TeliaSonera AB
TeliaSonera AB
TeliaSonera AB
TeliaSonera AB
TeliaSonera AB
TeliaSonera AB
Volvo Treasury AB
Volvo Treasury AB
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3
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
Kingdom of Sweden
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Kommuninvest I Sverige AB
Kommuninvest I Sverige AB
SBAB Bank AB
SBAB Bank AB
Stockholms Lans Landsting
Svensk Exportkredit AB
Svensk Exportkredit AB
Svensk Exportkredit AB
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Vattenfall AB
Vattenfall AB
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Vattenfall AB
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スウェーデン合計（取得原価 $780,126）
スイス（1.4%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.5%）
Credit Suisse AG
1.000%
Credit Suisse AG
1.750%
Credit Suisse AG
2.125%
Credit Suisse AG
2.625%
Credit Suisse AG
2.875%
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
0.500%
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
0.875%
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
1.000%
73
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefbank schweizerischer
Hypothekarinstitute AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
クーポン
満期日
通貨
額面
（千）
市場価格•
（千米ドル）
1.000%
5/21/24
CHF
5,000
5,483
1.500%
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CHF
10,000
11,579
1.625%
3/15/22
CHF
2,000
2,264
1.625%
7/3/30
CHF
2,000
2,344
2.250%
2/25/20
CHF
3,000
3,385
2.375%
1/27/21
CHF
5,000
5,775
2.500%
3/30/26
CHF
1,000
1,253
2.500%
2/16/27
CHF
2,000
2,529
2.750%
12/15/26
CHF
3,000
3,871
2.875%
2/14/22
CHF
3,000
3,633
3.000%
6/27/17
CHF
1,000
1,069
0.875%
5/7/35
CHF
2,000
2,069
1.250%
9/29/23
CHF
3,000
3,346
1.375%
10/18/17
CHF
7,600
7,960
1.375%
2/14/24
CHF
3,000
3,382
1.875%
9/15/31
CHF
3,000
3,638
2.250%
8/13/32
CHF
3,000
3,833
2.375%
1/25/24
CHF
3,500
4,237
0.500%
7/28/25
CHF
5,000
5,225
0.500%
4/30/30
CHF
5,000
5,057
0.750%
4/15/24
CHF
1,000
1,074
0.750%
9/23/24
CHF
2,200
2,361
0.875%
12/3/18
CHF
800
844
0.875%
4/16/21
CHF
2,000
2,148
1.000%
2/17/21
CHF
2,000
2,159
1.000%
9/9/22
CHF
8,500
9,241
1.000%
9/22/28
CHF
5,000
5,449
1.125%
4/28/23
CHF
6,675
7,360
1.250%
2/3/22
CHF
4,000
4,414
74
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG
UBS AG
UBS AG
社債（0.4%）
ABB Finance BV
ABB Ltd.
Adecco International Financial Services BV
Adecco International Financial Services BV
1
Aquarius and Investments plc for Zurich
Insurance Co. Ltd.
1
Cloverie plc for Swiss Reinsurance Co. Ltd.
Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd.
Coca-Cola HBC Finance BV
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG
Flughafen Zuerich AG
Glencore Canada Financial Corp.
Glencore Finance Canada Ltd.
Glencore Finance Dubai Ltd.
Glencore Finance Europe SA
Glencore Finance Europe SA
Glencore Finance Europe SA
Glencore Finance Europe SA
Glencore Finance Europe SA
Glencore Finance Europe SA
Holcim Finance Luxembourg SA
Holcim GB Finance Ltd.
Holcim Overseas Finance Ltd.
LGT Bank AG
Nestle Finance International Ltd.
Nestle Finance International Ltd.
Nestle Finance International Ltd.
Novartis AG
Novartis Finance SA
クーポン
満期日
通貨
額面
（千）
市場価格•
（千米ドル）
1.375%
3/19/27
CHF
3,000
3,403
1.375%
11/5/27
CHF
3,000
3,406
1.500%
9/3/20
CHF
4,000
4,433
1.500%
5/21/29
CHF
1,000
1,154
1.750%
4/12/17
CHF
1,000
1,045
2.000%
10/30/25
CHF
3,000
3,590
2.250%
6/16/23
CHF
10,500
12,474
2.750%
10/2/18
CHF
3,000
3,319
3.250%
9/10/19
CHF
5,000
5,780
3.500%
1.375%
2.250%
6/21/18
4/16/21
1/10/17
CHF
EUR
EUR
2,500
5,000
6,000
2,799
5,757
6,772
248,705
2.625%
2.250%
2.750%
4.750%
3/26/19
10/11/21
11/15/19
4/13/18
EUR
CHF
EUR
EUR
2,700
2,000
400
2,950
3,175
2,284
471
3,565
4.250%
6.625%
1.750%
2.375%
0.500%
0.750%
1.375%
1.375%
3.500%
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1.500%
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1.625%
1.750%
2.625%
4.625%
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6.500%
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3.375%
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0.750%
1.750%
2.250%
0.625%
1.625%
10/2/43
9/1/42
9/16/24
6/18/20
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1/31/22
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1/25/17
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11/19/18
1/18/22
3/17/25
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4/3/18
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2/27/19
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5/10/21
10/17/16
9/12/22
11/30/23
11/13/29
11/9/26
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
AUD
EUR
EUR
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
GBP
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EUR
GBP
CHF
CHF
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
1,310
3,000
5,400
500
10,000
5,000
10,000
3,000
9,000
4,000
6,000
3,000
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2,250
2,500
500
11,500
3,000
3,300
3,000
300
1,000
550
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1,000
2,000
1,100
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5,000
1,578
4,147
5,965
580
11,025
5,245
11,308
3,361
6,398
4,593
7,609
3,340
1,232
2,429
2,406
412
8,899
2,914
3,394
4,146
436
1,213
930
2,368
1,096
2,213
1,293
1,382
2,796
5,661
75
クーポン
3.000%
0.875%
2.000%
5.375%
6.500%
4.500%
2.125%
2.600%
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1.875%
1.125%
1.250%
3.125%
6.625%
満期日
11/22/22
2/25/25
6/25/18
8/29/23
3/4/21
3/23/17
9/22/17
12/29/49
3/29/49
11/2/21
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4/11/18
通貨
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
CHF
CHF
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
額面
（千）
3,000
500
3,000
1,000
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5,000
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2,000
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5,800
5,000
6,700
5,000
1,250
市場価格•
（千米ドル）
3,530
539
3,466
1,866
10,934
5,410
2,113
2,009
4,818
6,717
5,606
7,528
5,534
2,142
3.375%
4.625%
6/27/22
5/29/49
EUR
CHF
1,000
3,000
1,235
3,207
186,518
ソブリン債（0.5%）
Canton of Basel-City
Canton of Basel-City
Canton of Geneva Switzerland
Canton of Geneva Switzerland
Canton of Geneva Switzerland
Canton of Geneva Switzerland
Canton of Zurich
Canton of Zurich
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swiss Confederation
Swisscom AG
Swisscom AG
Swisscom AG via Lunar Funding V
Zuercher Kantonalbank
1.875%
3.250%
1.500%
1.625%
2.125%
2.250%
0.500%
2.375%
1.250%
1.250%
1.250%
1.500%
1.500%
2.000%
2.000%
2.000%
2.000%
2.250%
2.250%
2.500%
3.000%
3.250%
3.500%
4.000%
4.000%
4.250%
1.750%
2.625%
1.875%
2.125%
5/31/19
1/31/20
3/5/32
7/30/29
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1/6/49
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7/10/24
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9/8/21
2/5/18
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
3,300
3,000
1,600
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1,000
2,000
3,500
スイス合計（取得原価 $715,669）
タイ（0.5%）
ソブリン債（0.5%）
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
3,625
3,493
1,842
4,149
5,676
2,333
4,871
1,019
6,031
6,781
18,262
14,810
23,880
15,691
15,404
16,665
7,242
11,025
16,818
5,790
9,234
19,792
8,873
2,954
4,072
16,432
2,310
1,170
2,312
3,736
256,292
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3.250%
3.580%
3.625%
3.650%
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3.800%
6/16/17
12/17/27
6/16/23
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THB
THB
THB
THB
THB
THB
500,000
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100,000
150,000
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18,042
35,944
3,013
4,358
1
1
1
Proximus SA
Roche Finance Europe BV
Roche Finance Europe BV
Roche Finance Europe BV
Roche Holdings Inc.
Roche Kapitalmarkt AG
Swiss Reinsurance Co. Ltd.
Swiss Reinsurance Co. via ELM BV
Swiss Reinsurance Co. via ELM BV
Syngenta Finance NV
UBS AG
UBS AG
UBS AG
UBS AG
Willow No.2 Ireland plc for Zurich Insurance
Co. Ltd.
Zurich Insurance Co. Ltd.
76
クーポン
3.850%
3.875%
4.675%
4.875%
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
タイ合計（取得原価 $258,309）
トルコ（0.3%）
ソブリン債（0.3%）
Republic of Turkey
4.125%
Republic of Turkey
4.350%
Republic of Turkey
5.000%
Republic of Turkey
5.125%
Republic of Turkey
6.300%
Republic of Turkey
7.100%
Republic of Turkey
7.400%
Republic of Turkey
8.000%
Republic of Turkey
8.200%
Republic of Turkey
8.300%
Republic of Turkey
8.500%
Republic of Turkey
8.500%
Republic of Turkey
8.800%
Republic of Turkey
8.800%
Republic of Turkey
9.000%
Republic of Turkey
9.500%
Republic of Turkey
10.400%
Republic of Turkey
10.400%
Republic of Turkey
10.500%
トルコ合計（取得原価 $193,451）
アラブ首長国連邦（0.0%）
ソブリン債（0.0%）
Emirates Telecommunications Corp.
1.750%
Emirates Telecommunications Corp.
2.750%
IPIC GMTN Ltd.
3.625%
IPIC GMTN Ltd.
5.875%
IPIC GMTN Ltd.
6.875%
アラブ首長国連邦合計（取得原価 $15,823）
英国（8.9%）
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券（0.6%）
AA Bond Co. Ltd.
3.781%
AA Bond Co. Ltd.
4.249%
AA Bond Co. Ltd.
4.720%
AA Bond Co. Ltd.
6.269%
Abbey National Treasury Services plc
1.250%
Abbey National Treasury Services plc
1.625%
Abbey National Treasury Services plc
3.625%
Abbey National Treasury Services plc
4.375%
Abbey National Treasury Services plc
5.250%
1
Abbey National Treasury Services plc
5.750%
Annington Finance No 4 plc
0.000%
Annington Finance No 4 plc
0.000%
Annington Repackaging No 1 Ltd.
5.324%
Arqiva Financing plc
4.882%
Artesian Finance II plc
6.000%
Aspire Defence Finance plc
4.674%
Aspire Defence Finance plc
4.674%
Bank of Scotland plc
4.500%
Bank of Scotland plc
4.750%
Bank of Scotland plc
4.875%
Bank of Scotland plc
4.875%
77
満期日
12/12/25
6/13/19
6/29/44
6/22/29
通貨
THB
THB
THB
THB
額面
（千）
650,000
2,200,000
485,000
940,000
市場価格•
（千米ドル）
20,192
66,153
16,106
32,379
243,297
4/11/23
11/12/21
3/1/16
5/18/20
2/14/18
3/8/23
2/5/20
3/12/25
11/16/16
6/20/18
7/10/19
9/14/22
11/14/18
9/27/23
7/24/24
1/12/22
3/27/19
3/20/24
1/15/20
EUR
EUR
EUR
EUR
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
TRY
1,400
5,600
1,000
3,000
30,000
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30,000
10,000
20,000
50,000
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25,000
10,000
20,000
25,000
20,000
1,628
6,628
1,114
3,681
9,519
19,265
12,622
9,296
3,365
6,594
16,443
9,625
13,314
8,132
8,237
3,379
6,955
8,941
7,034
155,772
6/18/21
6/18/26
5/30/23
3/14/21
3/14/26
EUR
EUR
EUR
EUR
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1
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1
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Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
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Bradford & Bingley plc
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Lloyds Bank plc
Lloyds Bank plc
Lloyds Bank plc
Lloyds Bank plc
Lloyds Bank plc
Lloyds Bank plc
Lloyds Bank plc
Lloyds Bank plc
Longstone Finance plc
Marstons Issuer plc
Mitchells & Butlers Finance plc
Mitchells & Butlers Finance plc
Nationwide Building Society
Nationwide Building Society
Nationwide Building Society
Nationwide Building Society
Nationwide Building Society
Nationwide Building Society
Nats En Route plc
Octagon Healthcare Funding plc
Royal Bank of Scotland plc
Royal Bank of Scotland plc
Royal Bank of Scotland plc
Sceptre Funding No. 1 plc
Telereal Secured Finance plc
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Telereal Securitisation plc
Yorkshire Building Society
Yorkshire Building Society
社債（2.1%）
Abbey National Treasury Services plc
Abbey National Treasury Services plc
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クーポン
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Aviva plc
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AWG Parent Co. Ltd.
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Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
Barclays Bank plc
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BAT International Finance plc
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BAT International Finance plc
BAT International Finance plc
BAT International Finance plc
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BG Energy Capital plc
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BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
BP Capital Markets plc
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Netherlands BV
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British Telecommunications plc
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Centrica plc
Centrica plc
Centrica plc
Centrica plc
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Coventry Building Society
Coventry Building Society
Coventry Building Society
CPUK Finance Ltd.
Delphi Automotive plc
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Dwr Cymru Financing Ltd.
Dwr Cymru Financing Ltd.
East Finance plc
Eastern Power Networks plc
Eastern Power Networks plc
EE Finance plc
Elsevier Finance SA Via ELM BV
EMH Treasury plc
ENW Finance plc
Eversholt Funding plc
Eversholt Funding plc
Eversholt Funding plc
Experian Finance plc
Experian Finance plc
Experian Finance plc
FCE Bank plc
FCE Bank plc
FCE Bank plc
FCE Bank plc
FCE Bank plc
Fidelity International Ltd.
Firstgroup plc
Firstgroup plc
G4S International Finance plc
G4S International Finance plc
G4S plc
Gatwick Funding Ltd.
Gatwick Funding Ltd.
GlaxoSmithKline Capital plc
GlaxoSmithKline Capital plc
GlaxoSmithKline Capital plc
GlaxoSmithKline Capital plc
GlaxoSmithKline Capital plc
GlaxoSmithKline Capital plc
Go-Ahead Group plc
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Great Rolling Stock Co. Ltd.
Great Rolling Stock Co. Ltd.
Guinness Partnership Ltd.
Gwynt Y Mor Ofto plc
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80
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Leeds Building Society
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Transport for London
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Digital Stout Holding LLC
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General Electric Capital Corp.
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1
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Kellogg Co.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kraft Canada Inc.
McDonald’s Corp.
Merck & Co. Inc.
Merck & Co. Inc.
Merck & Co. Inc.
Merrill Lynch & Co. Inc.
MetLife Inc.
Metropolitan Life Global Funding I
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Metropolitan Life Global Funding I
Metropolitan Life Global Funding I
Metropolitan Life Global Funding I
Metropolitan Life Global Funding I
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.
Mohawk Industries Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
Mondelez International Inc.
Moody’s Corp.
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
NASDAQ OMX Group Inc.
National Grid North America Inc.
New York Life Funding
New York Life Global Funding
New York Life Global Funding
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Oracle Corp.
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Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Pfizer Inc.
Philip Morris International Inc.
クーポン
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1.875%
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満期日
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Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
Philip Morris International Inc.
PPG Industries Inc.
PPG Industries Inc.
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Praxair Inc.
Priceline Group Inc.
Priceline Group Inc.
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Procter & Gamble Co.
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Procter & Gamble Co.
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Prologis LP
Prologis LP
Prologis LP
Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
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Tyco International Finance SA
United Parcel Service Inc.
United Technologies Corp.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo & Co.
Wells Fargo Bank NA
Welltower Inc.
Whirlpool Corp.
クーポン
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満期日
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3/3/26
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5,000
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（千米ドル）
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11/2/15
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89
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Euro Time Deposits
Hong Kong Dollar Time Deposits
Japanese Yen Time Deposits
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(0.800)%
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(1.000)%
満期日
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11/2/15
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11/2/15
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11/2/15
通貨
DKK
EUR
HKD
JPY
NZD
NOK
SGD
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SEK
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（千米ドル）
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410
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口数
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19
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179,400
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その他資産
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その他資産
その他資産合計
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負債合計
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50,028,499
90
2015 年 10 月 31 日現在の純資産構成は以下の通りである。
金額
（千米ドル）
（百万円）
48,813,772
5,901,585
(41,253)
(4,987)
4,098,256
495,479
払込資本金
過剰分配純投資収益
累積純実現利益
未実現評価益（評価損）
投資有価証券
先物契約
先渡為替契約
外貨
純資産
(3,060,334)
(142)
224,380
(6,180)
50,028,499
(369,994)
(17)
27,128
(747)
6,048,446
20,433,910
$10.61
2,470,460
¥1,283
ETF 受益証券－純資産
発行済み受益証券 74,811,792 口（額面 0.001 ドル、無制限授権）
1 口当たり純資産価格－ETF 受益証券
3,968,015
$53.04
479,733
¥6,413
アドミラル受益証券－純資産
発行済み受益証券 593,765,001 口（額面 0.001 ドル、無制限授権）
1 口当たり純資産価格－アドミラル受益証券
12,594,642
$21.21
1,522,692
¥2,564
インスティテューショナル受益証券－純資産
発行済み受益証券 409,427,889 口（額面 0.001 ドル、無制限授権）
1 口当たり純資産価格－インスティテューショナル受益証券
13,031,932
$31.83
1,575,561
¥3,848
インベスター受益証券－純資産
発行済み受益証券 1,926,378,817 口（額面 0.001 ドル、無制限授権）
1 口当たり純資産価格－インベスター受益証券
•
財務諸表の注記 A を参照
1
中期の元本の支払いおよび返済、または発行済証券の償還の可能性があるため、平均または予想満期は
表示された最終満期より短い。
2
オーストリア共和国の保証付き
3
1933 年証券法規則 144A に基づく登録免除証券。かかる証券は、登録を免除された取引で通常適格機関
投資家の買い手に売却される。2015 年 10 月 31 日現在、かかる証券の総額は 4,354,718,000 ドルで、純資
産の 8.7%である。
4
116,580,000 ドルの証券は、未決済の先渡為替契約の担保として分別されている。
5
複数の国による保証付き
6
カナダ政府の保証付き
7
フランス共和国の保証付き
8
ドイツ連邦共和国の保証付き
9
バイエルン州の保証付き
10 718,000 ドルの証券は、未決済の先物契約の当初証拠金として分別されている。
11 日本政府の保証付き
12 マレーシア連邦の保証付き
13 オランダ王国の保証付き
14 スペイン王国の保証付き
91
15 英国政府の保証付き
16 元利金の約定弁済は地方債保険協会（Municipal Bond Insurance Association）によって保証されている。
17 元利金の約定弁済は全国公的金融保証会社（National Public Finance Guarantee Corp.）によって保証され
ている。
18 当発行体は連邦議会認定に基づき運営されており、その有価証券は通常、米国財務省による保証も、米国
政府の十分な信頼と信用による裏付けもない。
19 バンガード・ファンドならびにバンガードが管理する一部の信託および口座にのみ利用可能な関連会社のマ
ネー・マーケット・ファンド。提示されているレートは 7 日間の利回りである。
REIT—不動産投資信託
AUD—豪ドル
CAD—カナダ・ドル
CHF—スイス・フラン
CZK—チェコ・コルナ
DKK—デンマーク・クローネ
EUR—ユーロ
GBP—英ポンド
HKD—香港ドル
ILS—イスラエル・シェケル
JPY—日本円
KRW—韓国ウォン
MXN—メキシコ・ペソ
MYR—マレーシア・リンギット
NOK—ノルウェー・クローネ
NZD—ニュージーランド・ドル
PLN—ポーランド・ズロチ
RUB—ロシア・ルーブル
SEK—スウェーデン・クローナ
SGD—シンガポール・ドル
THB—タイ・バーツ
TRY—トルコ・リラ
USD—米ドル
ZAR—南アフリカ・ランド
添付の注記は財務諸表の不可欠な一部である。
92
損益計算書
2015 年 10 月 31 日に
終了した年度
（千米ドル）
（百万円）
投資収益
収益
利息収益 1、2
収益総額
費用
バンガード・グループ費用－注記 B
投資顧問サービス
マネジメントおよび管理－インベスター受益証券
マネジメントおよび管理－ETF 受益証券
マネジメントおよび管理－アドミラル受益証券
マネジメントおよび管理－インスティテューショナル受益証券
マーケティングおよび販売－インベスター受益証券
マーケティングおよび販売－ETF 受益証券
マーケティングおよび販売－アドミラル受益証券
マーケティングおよび販売－インスティテューショナル受益証券
カストディー報酬
監査報酬
受益者報告－インベスター受益証券
受益者報告－ETF 受益証券
受益者報告－アドミラル受益証券
受益者報告－インスティテューショナル受益証券
受託者報酬および費用
費用総額
純投資収益
純実現利益（損失）
売却投資有価証券
先物契約
外国為替および先渡為替契約
純実現利益（損失）
未実現評価益（評価損）の変動
投資有価証券
先物契約
外国為替および先渡為替契約
未実現評価益（評価損）の変動
運用による純資産の純増加（減少）額
1 当ファンドの関連会社からの利息収益は 324,000 ドルであった。
2 利息収益は外国の源泉徴収税 4,033,000 ドル控除後であった。
添付の注記は財務諸表の不可欠な一部である。
93
582,011
582,011
70,365
70,365
918
25,842
4,170
9,193
6,797
2,717
413
749
990
3,318
49
93
126
70
2
26
55,473
526,538
111
3,124
504
1,111
822
328
50
91
120
401
6
11
15
8
0
3
6,707
63,658
(451,761)
(1,486)
3,259,870
2,806,623
(54,618)
(180)
394,118
339,321
(2,489,224)
(99)
141,689
(2,347,634)
985,527
(300,947)
(12)
17,130
(283,829)
119,150
純資産変動計算書
2015 年 10 月 31 日に
終了した年度
（千米ドル）
（百万円）
純資産の増加（減少）
運用
純投資収益
純実現利益（損失）
未実現評価益（評価損）の変動
運用による純資産の純増加（減少）額
分配
純投資収益
インベスター受益証券
ETF 受益証券
アドミラル受益証券
インスティテューショナル受益証券
実現キャピタルゲイン
インベスター受益証券
ETF 受益証券
アドミラル受益証券
インスティテューショナル受益証券
分配総額
資本持分取引
インベスター受益証券
ETF 受益証券
アドミラル受益証券
インスティテューショナル受益証券
資本持分取引による純増加（減少）額
増加（減少）総額
純資産
期首
期末 1
2014 年 10 月 31 日に
終了した年度
（千米ドル）
（百万円）
526,538
2,806,623
(2,347,634)
985,527
63,658
339,321
(283,829)
119,150
358,765
1,971,722
(908,847)
1,421,640
43,375
238,381
(109,880)
171,876
(266,745)
(48,075)
(115,588)
(155,160)
(32,249)
(5,812)
(13,975)
(18,759)
(194,718)
(17,333)
(50,358)
(81,303)
(23,541)
(2,096)
(6,088)
(9,830)
—
—
—
—
(585,568)
—
—
—
—
(70,795)
—
—
—
—
(343,712)
—
—
—
—
(41,555)
5,676,115
1,620,812
7,774,165
6,212,333
21,283,425
21,683,384
686,242
195,956
939,897
751,071
2,573,166
2,621,521
1,510,232
1,573,080
2,929,564
3,138,234
9,151,110
10,229,038
182,587
190,185
354,184
379,412
1,106,369
1,236,691
28,345,115
50,028,499
3,426,924
6,048,446
18,116,077
28,345,115
2,190,234
3,426,924
1 期末純資産には、(41,253,000)ドルおよび 17,777,000 ドルの未分配（過剰分配）純投資収益が含まれ
る。
添付の注記は財務諸表の不可欠な一部である。
94
財務諸表注記
Vanguard Total International Bond Index Fund は、1940 年投資会社法に基づきオープン・エンド型投
資会社すなわちミューチュアル・ファンドとして登録されている。当ファンドは、外国の発行体の証券に
投資しているが、かかる証券は米国の会社の証券への投資では通常伴わない投資リスクの対象とな
ることがある。米ドル建て以外の通貨建ての債券への投資に伴う為替リスクを最低限に抑えるために、
ファンドは為替エクスポージャーをヘッジしようと努めている。ファンドは 4 つのクラスの受益証券を提
供している。インベスター受益証券、ETF 受益証券、アドミラル受益証券およびインスティテューショナ
ル受益証券である。インベスター受益証券に関しては、当ファンドの最低購入条件を満たす全ての投
資者が投資可能である。ETF 受益証券は、Nasdaq に上場されており、ブローカーを通して売買が可
能である。アドミラル受益証券およびインスティテューショナル受益証券は、管理、サービスおよび口
座残高について一定の基準を満たす投資者向けに設定されている。
Ａ.
以下の重要な会計方針は、米国の投資会社について一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠している。当ファンドは財務諸表作成の際にこれら会計方針を継続的に適用している。
１.
有価証券の評価：有価証券は、評価日におけるニューヨーク証券取引所の終値（通常東部時
間の午後 4 時）で評価される。債券および満期まで 60 日超で購入した短期現物投資は、直近
の買値もしくは（有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要素を考慮した）マトリクス・シ
ステムの評価に基づき評価される。どちらの評価方法も、独立した価格提供業者により提供さ
れている。モーゲージおよびアセット・バック証券を含む仕組債券は、直近の買値を用いて、ま
たは発行体、トランシェ、名目もしくはオプション調整後スプレッド、加重平均クーポン、加重平
均満期日、信用補完および担保などの要因を考慮したマトリクス・システムの評価に基づき評
価される。Vanguard Market Liquidity Fund に対する投資はファンドの純資産価額で評価され
ている。その他短期現物投資は、償却原価で評価されており、市場価格にほぼ近い。市場取
引価格を容易に入手することができない有価証券、あるいはファンドの価格決定時前で有価
証券の主要な取引所の取引終了後に生じた事象により価格が大きく影響された有価証券につ
いては、受託者の理事会により公正価値を表すとみなされた方法で評価される。こうした評価
手続きには、独立の価格決定サービスから時価を取得することや市場または証券固有の重大
な事象を識別するためにニュースをモニターすること、また海外市場の終了時とファンドの価格
決定時との間に算出された外国市場における代替指標の価額（例：ADR や先物契約、上場フ
ァンド）の変動を評価することが含まれる。公正価値による価格決定が実施される場合、純資産
価額を算出するためにファンドが用いる証券価格は、同じ証券に対する時価または公の価格と
異なる可能性がある。
２.
外貨：外貨建ての証券ならびにその他の資産および負債は、評価日のファンドの価格決定時
現在で独立した第三者から取得した為替レートを用いて米ドルに換算される。有価証券は証
券価格の変動の影響を含めて購入されるため、投資有価証券に係る実現利益（損失）および
未実現評価益（評価損）には、為替レートの変動の影響が含まれる。為替レートの変動により生
じるその他の資産および負債の価値の変動は、当該資産または負債が現金で決済され、実現
外貨差益（差損）として計上されるまで、未実現外貨差益（差損）として計上される。
３.
先物契約：先物契約の価格に投資妙味がある場合は価値を増加させるために、または金利の
変動に対する感応度を調整するために、ファンドは直接投資よりも効果が高く低コストである固
定利付資産クラスへ投資するために先物契約を利用する。先物契約を利用することに伴う主
95
要なリスクは、ファンドが保有する債券の市場価格の変動と先物契約の価格との間で不完全な
相関関係が生じることであり、また市場が非流動的になる可能性である。決済ブローカーの代
わりに規制された決済機関がカウンターパーティーであるため、先物に伴うカウンターパーティ
ー・リスクは緩和される。カウンターパーティー・リスクをさらに緩和させるために、ファンドは先物
契約を取引所で取引し、決済ブローカーや決済機関の財務体質をモニターし、決済ブローカ
ーと決済契約を締結している。決済機関は、当ファンドの履行保証のために当初証拠金を課し、
各契約の市場価格の変動を表す変動証拠金を毎日決済することを要求する。
先物契約は、日次の決済引値で評価される。契約の決済価格総額は、純資産計算書上に記
載されない。契約価値の変動は、純資産計算書上に資産（負債）として記載される。また、損益
計算書上、契約が終了するまでは未実現評価益（評価損）として、終了時には先物にかかる実
現利益（損失）として記載される。
2015 年 10 月 31 日に終了した年度中、各四半期末の決済価額総額の平均によれば、ファンド
の先物契約へのロングおよびショートの投資は平均して、それぞれ純資産の 1%以下であっ
た。
４.
先渡為替契約：ファンドは、将来の為替レートの変動による有価証券価値および関連する債権
債務を保護するために先渡為替契約を締結する。これらの契約の利用によるファンドのリスク
には、米ドルに対する外貨価値の変動および契約に基づき債務を履行するカウンターパーテ
ィーの能力が含まれる。ファンドは、事前に承認された多様なカウンターパーティーのグループ
とだけ先渡為替契約を締結することや、その財務体質のモニタリング、カウンターパーティーと
のマスター・ネッティング契約の締結、履行保証のためにカウンターパーティーに担保を差し入
れさせることなどにより、カウンターパーティー・リスクを緩和している。マスター・ネッティング契
約により、カウンターパーティーのデフォルト（倒産を含む）の際に、ファンドは先渡契約を終了
し、マスター・ネッティング契約に従いどちらかの当事者に支払義務のある純額を決定し、マス
ター・ネッティング契約に基づく当ファンドに対する未払金の純額を上限として、保有担保を売
却または留保することができる。先渡為替契約には、ファンドの純資産が一定の水準を下回っ
た場合にカウンターパーティーが未決済契約を終了できる条項や、契約終了時にファンドが債
務超過に陥っている場合にファンドによる支払義務が発生する条項が含まれている。この支払
額は、ファンドが差し入れている担保額だけ減額される。未決済契約に対して担保として差し
入れている資産は、純資産計算書に記載されている。受入または差入担保の価値は、各カウ
ンターパーティーの先渡契約のエクスポージャーの価値と毎日比べられ、差額が規定最低譲
渡金額を超過している場合には、2 営業日以内に調整、決済される。
先渡為替契約は、独立した第三者から取得した毎日の相場価格を各契約の満期日に基づく
為替リスクで調整して評価される。契約の想定元本額は、純資産計算書上に記載されない。契
約価値の変動は、契約終了時に先渡為替契約に係る実現利益（損失）として計上されるまで
は、純資産計算書上で資産（負債）として計上され、損益計算書上では未実現評価益（評価損）
として計上される。
2015 年 10 月 31 日に終了した年度中、各四半期末の名目エクスポージャーの純額合計によ
れば、ファンドの先渡為替契約への投資は平均して、純資産の 102%であった。
５.
連邦所得税：当ファンドは、規制投資会社としての資格を有し、すべての課税所得を分配する
96
ことを意図している。経営陣は、未確定の全ての課税年度（2013 年、2014 年および 2015 年 10
月 31 日に終了した課税年度）の連邦所得税の申告に関して当ファンドの税務ポジションを分
析し、当ファンドの財務諸表に所得税引当の必要はないとの結論に達した。
６.
分配：受益者に対する分配は、分配落ち日に記録される。
７.
借入枠：当ファンドおよびバンガード・グループ（「バンガード」）が運用する特定の他のファンド
は、毎年更新される与信契約に従い、貸し手のシンジケートが提供する 30 億ドルの約束された
借入枠に参加している。各ファンドは、当該借入枠の下での自らの借入金に関して、個々に責
務を負う。借入金は一時的および緊急の場合に利用され、当ファンドの規制上および契約上
の借入規則の対象となる。参加するファンドには、管理費および借入枠の未使用金額の
0.06%の年間のコミットメントフィーが課せられる。かかる手数料は、ファンドの受託者の理事会
が承認した方法に基づいて各ファンドに賦課され、当ファンドの損益計算書の「マネジメントお
よび管理」に含まれる。当借入枠に基づく借入金には、FF レートまたは LIBOR を参照した利率
のいずれか高い利率に合意されたスプレッドを加算した金利が付される。
2015 年 10 月 31 日現在、または同日に終了した期間中においても、当ファンドには借入金残
高はなかった。
８.
その他：利息収益は、Vanguard Market Liquidity Fund から受領した利益分配を含み、日次で
計上される。購入負債証券のプレミアムとディスカウントは、個々の証券の残存年数にわたり、
それぞれ利息収益について償却および増価される。有価証券取引は、有価証券が売買された
日に会計処理される。投資有価証券の売却にかかる実現利益（損失）を決定するために用い
られる原価は、売却された個別有価証券の原価である。
各クラスの受益証券は、資産および利益に対して同等の権利を有する。ただし、各クラスは
別々に、受益者口座の維持（マネジメントおよび管理費用に含まれる）および受益者報告にか
かる一定のクラス固有の費用を負担する。マーケティングおよび販売費用は、受託者の理事会
が承認した方法に基づいて受益証券の各クラスに配分される。収益、その他特定のクラスに帰
属しない費用、投資にかかる損益は、相対的な純資産額に基づいて受益証券の各クラスに配
分される。
Ｂ.
バンガードとファンドの間のファンド・サービス契約（「FSA」）の条件に従い、バンガードはファン
ドに投資顧問、コーポレート・マネジメント、管理、マーケティングおよび販売サービスを FSA に
おける定義に従ったバンガードの運営実費で提供している。こうした運営実費は、受託者の理
事会が承認した方法および指針に基づいてファンドに賦課される。バンガードは、一定の運営
実費（繰延報酬／給付金およびリスク／保険費用等）については当該期に支払を求めず、こ
れらの運営実費に対するファンドの負債は、純資産計算書上でバンガードへの未払金に含め
られている。
バンガードからの要請に応じて、当ファンドは、純資産の 0.40%までバンガードの資本に投資
することができる。2015 年 10 月 31 日現在、当ファンドはバンガードの資本に対して 4,444,000
ドル拠出しており、この額は当ファンドの純資産の 0.01%およびバンガードの資本組入れの
1.78%に相当する。当ファンドの受託者および役員は、それぞれ、同時にバンガードの取締役
および従業員である。
97
Ｃ.
様々なインプットを用いて当ファンドの投資証券の価値を決定することがある。こうしたインプッ
トは、財務諸表目的において広く 3 つの階層に要約される。有価証券を評価するのに使われる
インプットまたは手法が、必ずしもこうした証券への投資に伴うリスクを表すわけではない。
レベル 1－活発な市場での同一の有価証券の取引価格
レベル 2－その他重要な観察可能なインプット（類似する有価証券の取引価格、金利、期限前
償還率、信用リスクを含む）
レベル 3－重要な観察不能なインプット（投資の公正価値を決定する際に用いられるファンド独
自の仮定を含む）
以下の表は、2015 年 10 月 31 日現在の当ファンドの投資有価証券の市場価格を、評価に用い
たインプットに基づき要約したものである。
（千米ドル）
レベル 1
投資証券
レベル 2
レベル 3
米国政府および政府機関債
—
2,840
—
アセット・バック証券／コマーシャル・モーゲージ担保証券
—
2,776,336
—
社債
—
5,871,243
—
ソブリン債
—
40,590,864
9,617
179,400
377,442
—
21
—
—
先渡為替契約—資産
—
634,833
—
先渡為替契約—負債
—
(410,453)
—
短期現物投資
先物契約—資産
1
合計
179,421
49,843,105
9,617
1 報告期間の最終日の変動証拠金を表す。
Ｄ.
2015 年 10 月 31 日現在、デリバティブの公正価値は以下の通り純資産計算書に反映されてい
る。
（千米ドル）
純資産計算書上の勘定科目
金利契約
為替契約
合計
その他資産
21
634,833
634,854
その他負債
—
(410,453)
(410,453)
98
2015 年 10 月 31 日に終了した年度において、デリバティブに係る実現純利益（損失）および未実現評
価益（評価損）の変動は以下の通りである。
（千米ドル）
純資産計算書上の勘定科目
金利契約
先物契約
為替契約
—
(1,486)
先渡為替契約
—
デリバティブに係る純実現利益（損失）
合計
(1,486)
3,329,642
3,329,642
(1,486)
3,329,642
3,328,156
(99)
—
デリバティブに係る未実現評価益（評価損）の変動
先物契約
先渡為替契約
デリバティブに係る未実現評価益（評価損）の変動
(99)
—
127,062
127,062
(99)
127,062
126,963
2015 年 10 月 31 日現在、未決済の先物契約の決済価値総額および関連する未実現評価益
（評価損）は以下の通りである。
（千米ドル）
ロング（ショート）
契約数
決済価額総額
ロング（ショート）
未実現評価益
（評価損）
先物契約
満期日
長期英国債
2015 年 12 月
100
18,153
(131)
2015 年 12 月
(83)
(7,657)
(11)
豪ドル建 10 年物国債
(142)
未決済長期英国債先物契約に係る未実現評価益（評価損）は、税務上実現利益（損失）として
取り扱う必要がある。
2015 年 10 月 31 日現在、通貨の受渡しを伴うファンドが締結している未決済の為替契約は以
下の通りである。未決済の先渡為替契約に係る未実現評価益（評価損）は、税務上経常利益
として取り扱う必要がある。
契約額（千）
カウンターパーティー
JPMorgan Chase Bank N.A.
Bank of America N.A.
Bank of America N.A.
Citibank, N.A.
BNP Paribas
Citibank, N.A.
BNP Paribas
BNP Paribas
Morgan Stanley Capital Services LLC
BNP Paribas
UBS AG
HSBC Bank USA N.A.
Morgan Stanley Capital Services LLC
UBS AG
Morgan Stanley Capital Services LLC
契約
決済日
11/3/15
11/3/15
11/4/15
11/3/15
11/3/15
11/2/15
11/3/15
11/3/15
11/3/15
11/3/15
11/3/15
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受渡
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未実現
評価益
（評価損）
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(51,842)
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(4,259)
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(1,892)
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(270)
(269)
135
160
(1,338)
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Morgan Stanley Capital Services LLC
Morgan Stanley Capital Services LLC
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Morgan Stanley Capital Services LLC
JPMorgan Chase Bank N.A.
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Morgan Stanley Capital Services LLC
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Morgan Stanley Capital Services LLC
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UBS AG
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Morgan Stanley Capital Services LLC
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10,729,264
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1,172,930
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718,526
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310,793
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294,605
273,528
270,568
225,847
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DKK
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CAD
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220,546
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160,657
156,271
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132,538
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112,294
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50,438
50,058
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16,774
12,314
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11,930,173
10,455,150
1,296,200,000
1,284,500,000
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1,499,782
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2,513,250
1,414,085,200
1,398,085,200
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730,290
701,310
837,750
4,280,000
3,920,000
600,439
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601,734
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6,180,000
477,700
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443,325
1,997,520
1,967,520
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354,074
8,248,203
155
(718)
(629)
164
(373)
(62)
(204)
199
99
(230)
(332)
(468)
(514)
(412)
397
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(258)
(23)
(157)
(80)
(204)
(89)
(74)
(1)
(8)
(37)
248,521
58,232
51,541
(1,431)
84,158
102,454
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(44,795)
4,387
(40,298)
(1,198)
(47,775)
(797)
(53,285)
17,309
14,325
1,943
8,956
(15,953)
3,055
8,856
262
249
(7,127)
272
1,899
(150)
(195)
(9,959)
(5,301)
(5,295)
1,318
4,490
(36)
(162)
(6,030)
Morgan Stanley Capital Services LLC
Morgan Stanley Capital Services LLC
Morgan Stanley Capital Services LLC
Toronto Dominion Securities
BNP Paribas
HSBC Bank USA N.A.
Morgan Stanley Capital Services LLC
Morgan Stanley Capital Services LLC
JPMorgan Chase Bank N.A.
JPMorgan Chase Bank N.A.
Morgan Stanley Capital Services LLC
Citibank, N.A.
UBS A.G.
JPMorgan Chase Bank N.A.
Morgan Stanley Capital Services LLC
UBS AG
Citibank, N.A.
Morgan Stanley Capital Services LLC
Morgan Stanley Capital Services LLC
Goldman Sachs Bank AG
Citibank, N.A.
BNP Paribas
Morgan Stanley Capital Services LLC
UBS AG
Barclays Capital
JPMorgan Chase Bank N.A.
Morgan Stanley Capital Services LLC
JPMorgan Chase Bank N.A.
BNP Paribas
BNP Paribas
Barclays Capital
JPMorgan Chase Bank N.A.
Toronto Dominion Securities
Goldman Sachs Bank AG
Toronto Dominion Securities
Barclays Capital
Toronto Dominion Securities
JPMorgan Chase Bank N.A.
Morgan Stanley Capital Services LLC
Toronto Dominion Securities
Toronto Dominion Securities
JPMorgan Chase Bank N.A.
Toronto Dominion Securities
Toronto Dominion Securities
Barclays Capital
Morgan Stanley Capital Services LLC
BNP Paribas
Toronto Dominion Securities
UBS AG
JPMorgan Chase Bank N.A.
Bank of America N.A.
Barclays Capital
JPMorgan Chase Bank N.A.
Goldman Sachs Bank AG
Morgan Stanley Capital Services LLC
Morgan Stanley Capital Services LLC
Credit Suisse International
12/2/15
12/2/15
11/3/15
11/3/15
12/2/15
11/3/15
12/2/15
11/3/15
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12/2/15
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11/3/15
12/2/15
11/3/15
12/2/15
11/3/15
12/2/15
11/3/15
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11/2/15
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12/2/15
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12/2/15
12/2/15
12/2/15
11/2/15
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11/3/15
11/3/15
11/3/15
12/2/15
11/3/15
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11/4/15
11/4/15
11/3/15
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11/4/15
11/3/15
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11/3/15
11/3/15
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USD
USD
USD
USD
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USD
USD
通貨の略称については、純資産計算書を参照。
101
220,373
219,441
208,584
202,206
191,475
168,391
160,494
158,050
154,933
152,819
151,459
148,773
143,988
132,062
129,969
120,974
120,251
112,239
111,337
100,450
98,092
90,829
90,143
75,223
73,364
71,924
57,820
50,365
49,977
49,880
44,354
39,819
34,661
32,913
32,640
30,520
27,274
21,200
21,169
18,841
18,533
16,790
16,776
16,774
16,743
16,685
16,610
15,240
15,131
14,201
14,019
13,812
10,592
9,987
4,534
4,111
1,240
PLN
ZAR
ZAR
PLN
THB
AUD
SGD
SGD
TRY
MYR
EUR
TRY
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ILS
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CZK
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RUB
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MYR
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GBP
EUR
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PLN
CAD
GBP
NZD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
GBP
GBP
JPY
AUD
MXN
ZAR
THB
DKK
CHF
CHF
849,710
3,045,000
2,900,000
769,710
6,832,448
240,200
225,000
225,000
455,000
683,275
135,000
455,000
213,430
510,000
510,000
519,002
188,430
950,210
950,210
430,000
436,850
2,210,000
2,210,000
68,073
4,750,000
4,750,000
7,000,000
215,624
215,000
1,772,000
62,260
4,800,000
45,000
37,550,000
45,000
20,000
25,000
91,300
80,000
25,000
12,000
25,000
130,000
130,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
10,000
10,000
1,700,000
20,000
230,000
145,000
356,245
30,000
4,000
1,200
716
633
(861)
3,044
(396)
(2,870)
57
(2,545)
284
(6,193)
3,000
(7,295)
(192)
225
(1,845)
452
(7,316)
466
(490)
596
(3,573)
1,138
400
335
(348)
(2,484)
(192)
293
50
119
30
27
246
11
555
(311)
(219)
(1)
469
(278)
34
(135)
1
1
168
111
36
(176)
(285)
112
(241)
(109)
120
(28)
111
64
26
224,380
2015 年 10 月 31 日現在、カウンターパーティーは未決済の先渡為替契約に関連して、
606,756,000 ドルの有価証券を分別勘定に預託している。
次の表は、資産と負債の相殺を規定している契約の対象であるデリバティブについて、カウン
ターパーティー別に当ファンドのデリバティブ資産およびデリバティブ負債を要約している。上
場デリバティブは、独立項目として表示されている。
純資産
純資産計算
未収金
計算書上の資 書上の負債 （未払金）
産計上額 1
計上額 1
純額
カウンターパーティー別、相殺の取決めの適用を受ける先渡契約
Bank of America N.A.
385,140
(63,473)
321,667
Barclays Capital
595
(6,071)
(5,476)
BNP Paribas
38,399
(112,994)
(74,595)
Citibank, N.A.
108,370
(116,771)
(8,401)
—
Credit Suisse International
26
26
Goldman Sachs Bank AG
607
(542)
65
HSBC Bank USA N.A.
272
(3,213)
(2,941)
JPMorgan Chase Bank N.A.
59,293
(67,749)
(8,456)
Morgan Stanley Capital
Services LLC
19,391
(14,413)
4,978
Toronto Dominion Securities
21,345
(873)
20,472
UBS AG
1,395
(24,354)
(22,959)
上場先物契約
—
21
21
合計
634,854
(410,453)
224,401
1
2
3
Ｅ.
純資産計算書上で
相殺されていない金額
差入担保 2
受入担保 2
（千米ドル）
正味エクスポ
ージャー3
（0 米ドル以
上）
—
3,340
83,862
—
—
—
2,018
8,807
486,531
—
—
80,632
—
—
—
—
—
—
—
—
26
65
—
—
—
—
18,553
718
117,298
6,242
33,351
—
—
606,756
—
—
—
—
91
デフォルト事由または期限前解約事由が存在しない限り、純資産計算書上、デリバティブ資産とデリバティブ負債
は相殺されず、総額で表示されている。
担保として差し入れられた有価証券またはその他の資産は、純資産計算書に記載されている。担保として受け入
れた有価証券は分別勘定で保有され、純資産計算書上、当ファンドの保有有価証券には含められていない。
正味エクスポージャーは、デフォルトとなった場合のカウンターパーティーに対する債権の純額を表す。金額が最
低譲渡金額に満たない場合は、カウンターパーティーとの間で担保の授受を行わない場合がある。
分配は税法基準によって決定されるため、財務報告目的の純投資収益および実現キャピタル
ゲインとは異なる可能性がある。差異は、永久差異と一時的差異のいずれかである。永久差異
は、税務上の性質を反映して財務諸表において資本勘定間で組替が行われる。一時的差異
は、収益、費用、利益または損失の特定の項目が、財務諸表目的と税務目的において異なる
期間に認識される場合に発生する。したがって、こうした一時的差異は将来のある時期におい
て解消される。分類の差は、税務上、短期利益を経常利益として取り扱うことからも生じる。
2015 年 10 月 31 日に終了した年度中に、当ファンドは合計 4,128,886,000 ドルの為替利益を
実現したが（財務報告上、累積純実現利益に含まれる）、これはファンドの為替ヘッジの一環で
あり、税務上繰り延べられている。これらの為替利益は、財務報告上または税務上まだ実現さ
れていないその他の為替関連の損失（主として投資有価証券に係る未実現損失の為替要素）
と相殺するために利用されるまで、繰り延べられる。
2015 年 10 月 31 日現在、当ファンドの税務上分配可能な経常利益は 131,911,000 ドルである。
2015 年 10 月 31 日に終了した年度において、当ファンドは実現した課税キャピタルゲインと相
102
殺するために繰延キャピタルロス 16,601,000 ドルを使用した。2015 年 10 月 31 日現在、当ファ
ンドには、188,435,000 ドルのキャピタルロスがあり、これは無期限に繰り延べられ、将来発生す
る純キャピタルゲインと相殺することができる。
2015 年 10 月 31 日現在、税務上の投資有価証券の原価は 52,875,708,000 ドルであった。税
務上の投資証券にかかる純未実現評価損は 3,067,966,000 ドルであり、その内訳は、購入時か
ら価額が上昇した証券にかかる未実現利益 227,083,000 ドルと、購入時から価額が下落した証
券にかかる未実現損失 3,295,049,000 ドルである。
Ｆ.
2015 年 10 月 31 日に終了した年度中に、当ファンドは、米国債および短期現物投資を除き、
26,560,856,000 ドルの投資有価証券を購入し、4,854,363,000 ドルの投資有価証券を売却した。
米国債の購入は 6,424,000 ドル、売却は 6,411,000 ドルである。購入および売却合計には、ファ
ンドの資本持分の現物による購入および償還のそれぞれ、51,447,000 ドルおよび 0 ドルが含ま
れる。
Ｇ.
受益証券の各クラスの資本持分取引は、以下の通りであった。
2015 年 10 月 31 日に
終了した年度
2014 年 10 月 31 日に
終了した年度
金額
株数
金額
株数
（千米ドル）
（千株）
（千米ドル）
（千株）
インベスター受益証券
発行済み
現金分配に代えて発行
買戻し
純増加（減少）額－インベスター受益証券
8,864,487
266,566
832,915
2,132,670
209,748
25,116
194,549
19,083
(3,454,938)
(326,835)
(816,987)
(80,375)
5,676,115
531,196
1,510,232
148,456
2,403,883
45,420
1,573,080
30,735
ETF 受益証券
発行済み
現金分配に代えて発行
買戻し
純増加（減少）額－ETF 受益証券
—
(783,071)
—
(14,650)
—
—
—
—
1,620,812
30,770
1,573,080
30,735
8,542,278
403,808
3,170,758
156,138
アドミラル受益証券
発行済み
現金分配に代えて発行
買戻し
純増加（減少）額－アドミラル受益証券
110,039
5,188
48,002
2,346
(878,152)
(41,445)
(289,196)
(14,176)
7,774,165
367,551
2,929,564
144,308
7,457,728
233,660
3,149,075
103,495
インスティテューショナル受益証券
発行済み
現金分配に代えて発行
買戻し
純増加（減少）額－インスティテューショナ
ル受益証券
4,851
81,125
2,646
(1,399,833)
154,438
(44,357)
(91,966)
(2,991)
6,212,333
194,154
103
3,138,234
103,150
2015 年 10 月 31 日現在、バンガードまたはその関連会社が運用するいくつかのバンガードのファンド
および信託が、当ファンドの記録上または実質保有者であり、合計して当ファンドの純資産の 53%を
保有している。
H.
経営陣は、当財務諸表で認識または開示しなければならない、2015 年 10 月 31 日以降に生じ
た重大な事象または取引はないと判断した。
104
V.
お知らせ
投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）
を作成・交付しています。
105

受理官庁 RO 国家発明商標庁 （ルーマニア） 附属書 C RO 右の国の

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