サンプル - プルータス・コンサルティング

Updated Jan 2009
企業価値評価用データレポート【ValuePro】
Valuation Data Report
サンプル
エクイティ・リスク・プレミアム
サイズ・リスク・プレミアム
本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は株式会社プルータス・コンサルティング(以下「当社」という)に帰属し、事前に当社の承諾を得ることなく本資料および
その複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。掲載される
情報は当社が信頼できると判断した情報源をもとに当社が作成・表示したものですが、その内容及び情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行なっ
ておらず、また、万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても当社は一切の責任を負いません。掲載された情報の利用については利用者の
責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告
なく変更する場合があります。
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ヒストリカル・リスク・プレミアム
基準日 2008年12月
1949
-47.XX
-31.XX
-7.XX
17.XX
13.XX
8.XX
10.XX
12.XX
8.XX
11.XX
12.XX
14.XX
12.XX
10.XX
9.XX
7.XX
8.XX
7.XX
6.XX
7.XX
2008 4.XX
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
-14.XX
13.XX
39.XX
28.XX
19.XX
20.XX
21.XX
15.XX
17.XX
18.XX
19.XX
17.XX
15.XX
13.XX
11.XX
11.XX
10.XX
9.XX
10.XX
41.XX
66.XX
42.XX
28.XX
27.XX
26.XX
20.XX
21.XX
22.XX
23.XX
19.XX
17.XX
15.XX
13.XX
13.XX
12.XX
10.XX
11.XX
90.XX
42.XX -6.XX
23.XX -11.XX -12.XX
23.XX 0.XX
5.XX 21.XX
23.XX 6.XX 12.XX 23.XX 24.XX
16.XX 1.XX
3.XX 8.XX 1.XX -22.XX
18.XX 6.XX 10.XX 15.XX 12.XX 6.XX 34.XX
19.XX 9.XX 12.XX 17.XX 15.XX 12.XX 29.XX 24.XX
20.XX 12.XX 15.XX 19.XX 18.XX 17.XX 30.XX 27.XX 31.XX
17.XX 9.XX 11.XX 14.XX 13.XX 11.XX 19.XX 14.XX 9.XX -14.XX
15.XX 7.XX
9.XX 11.XX 10.XX 8.XX 13.XX 8.XX 3.XX -11.XX -8.XX
12.XX 5.XX
7.XX 9.XX 7.XX 5.XX 9.XX 4.XX -1.XX -12.XX -11.XX -14.XX
11.XX 4.XX
5.XX 7.XX 5.XX 3.XX 6.XX 2.XX -3.XX -11.XX -10.XX -11.XX
11.XX 5.XX
6.XX 7.XX 6.XX 4.XX 7.XX 3.XX 0.XX -7.XX -5.XX -4.XX
10.XX 4.XX
5.XX 7.XX 5.XX 3.XX 6.XX 2.XX -1.XX -6.XX -4.XX -3.XX
8.XX 3.XX
4.XX 5.XX 3.XX 1.XX 4.XX 0.XX -3.XX -7.XX -6.XX -6.XX
9.XX 4.XX
5.XX 6.XX 5.XX 3.XX 6.XX 3.XX 0.XX -4.XX -2.XX -1.XX
5.XX
6.XX
2008
1963
・・・
・・・
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
5.XX
3.XX
4.XX
4.XX
4.XX
3.XX
4.XX
3.XX
3.XX
2.XX
2.XX
3.XX
Updated Jan 2009
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インプライド・リスク・プレミアム
基準日 2008年12月
インプライド・リスクプレミアム(IRP)
13.00%
12.00%
11.00%
10.00%
9.00%
IRP
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
業
業
業
業
業
業
業
業
業
業
業
業
● ●
業
業
● ●
業
● ●
● ●
業
業
● ●
業
● ●
● ●
業
業
● ●
業
● ●
● ●
業
業
● ●
業
● ●
● ●
業
業
● ●
業
● ●
● ●
業
業
● ●
業
● ●
● ●
業
● ●
● ●
業
3.00%
● ●
IRP
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
業
産業
小売業
ガラス土石製品
その他製品
不動産業
食料品
医薬品
建設業
繊維製品
陸運業
銀行業
空運業
パルプ・紙
その他金融業
電気・ガス業
証券商品先物
保険業
● ●
IRP
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
X.X%
● ●
産業
海運業
非鉄金属
鉄鋼
水産・農林業
輸送用機器
卸売業
鉱業
ゴム製品
機械
電気機器
精密機器
金属製品
化学
石油石炭製品
サービス業
倉庫運輸関連
情報・通信業
産業
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サイズ・リスク・プレミアム
基準日 2008年12月
サイズプレミアム
階級時価総額レンジ(百万円) ERP 4.5% ERP 5% ERP 5.5% ERP 6% ERP 6.5 ERP 7% ERP 7.5% ERP 8% ERP 8.5% ERP 9%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1,123
2,005
3,110
4,834
7,595
12,133
21,315
44,818
129,026
～ 1,113
～ 2,000
～ 3,104
～ 4,826
～ 7,567
～ 12,057
～ 21,201
～ 44,420
～ 127,452
～
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
X.XX%
Updated Jan 2009
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企業別/業種別β
全企業Leveredβ/Unleveredβ
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業種別Leveredβ・Unleveredβ
業種別 L e v e re d β と U n le v e re d β ( 2 0 0 8 年 1 2 月 )
銘柄数
水産・農林業
9
鉱業
7
建設業
201
食料品
144
繊維製品
72
パルプ・紙
27
化学
217
医薬品
50
石油・石炭製品
14
ゴム製品
20
ガラス・土石製品
65
鉄鋼
56
非鉄金属
40
金属製品
98
機械
246
電気機器
303
輸送用機器
104
精密機器
51
その他製品
114
電気・ガス業
25
陸運業
64
海運業
18
空運業
6
倉庫・運輸関連業
46
通信業
355
卸売業
370
小売業
378
銀行業
97
証券・商品先物取引業
47
保険業
13
その他金融業
43
不動産業
129
サービス業
374
期間
5年
周期
m o n th ly
ベンチマーク
T O P IX
L e v e re d β
（加重平均）
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
L e v e re d β
（単純平均）
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
U n le v e re d β
（加重平均）
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
U n le v e re d β
（単純平均）
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
X .X X
Updated Jan 2009
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企業別Leveredβ・Unleveredβ
基準日
2008年12月
leveredβ加重平均→
X.XX
unleveredβ加重平均→
X.XX
業種
水産・農林業
leveredβ単純平均→
X.XX
unleveredβ単純平均→
X.XX
時価総額
有利子負債
（百万円）
（百万円）
1301 極洋
2008年3月期
23,605
23,856
1332 日水
2008年3月期
63,481
169,226
1334 マルハニチロＨＤ
2008年3月期
74,760
335,931
1377 サカタのタネ
2008年5月期
73,005
2,876
1378 雪国マイタケ
2008年3月期
11,019
21,259
1379 ホクト
2008年3月期
85,566
9,500
1376 カネコ種苗
2008年5月期
7,275
3,323
1380 秋川牧園
2008年3月期
1,504
1,608
1381 アクシーズ
2008年6月期
4,078
1,098
1382 ホーブ
--1,054
0
※上場からの期間が２年に満たないため株価データのサンプル数が十分ではない。
企業価値
（百万円）
47,461
232,707
410,691
75,881
32,278
95,066
10,598
3,112
5,176
1,054
コード
名　称
決算期
D/Eレシオ
101.06%
266.58%
449.34%
3.94%
192.94%
11.10%
45.68%
106.88%
26.93%
0.00%
株主資本比率 leveredβ
49.74%
27.28%
18.20%
96.21%
34.14%
90.01%
68.65%
48.34%
78.79%
100.00%
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
unleveredβ
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
X.XX
33業種全て
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たものですが、その内容及び情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行なっておらず、また、万一、内容についての誤りおよび内容に基づいて被った損害についても当社は一切の責任を
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