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運用報告書(全体版)

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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
受益者のみなさまへ
運用報告書
(全体版)
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050」は、第2期
の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主
に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・
短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成
長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申
し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
第2期(決算日 2016年9月26日)
計算期間(2015年9月26日~2016年9月26日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合
信 託 期 間 2014年10月16日から2051年9月25日まで
● 投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国
海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金
融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財
産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、世
界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為
替ヘッジを行うことを基本とします。
● 基本資産配分は、時間の経過により西暦2050年(ターゲッ
運 用 方 針
ト・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への
配分を漸減し、リスクを減少させることを目指して設計しま
す。
●投資信託証券の組入れにあたっては、基本資産配分に対し
て機動的に変更する場合があります。
●FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関
する権限を委託します。
フィデリティ・ターゲット・デート・
ファンド(アクティブ)2050
愛称:将来設計(アクティブ)
主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には
主要運用対象 国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人な
らびに外国投資法人の投資証券が含まれます。
投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含
組 入 制 限 みます。)以外への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時(原則9月25日。同日が休業日の場合は翌営業
日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行い
ます。
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と
売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
分 配 方 針
● 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等
を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI
フリーコール
0120-00-8051(無料)
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
http://www.fidelity.co.jp/fij/
ホームページ
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。
基準価額をご確認いただけます。
http://www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■パフォーマンス
と、「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益分配
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
金を再投資したもの)」についてご説明します。
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
設定来の運用実績
(円)
16,000
分配金再投資基準価額(基準価額)
14,500
13,000
11,500
10,000
8,500
14/10/16
(設定時)
15/1
15/5
15/9
■設定来の運用実績
16/1
16/5
16/9/26
グラフは月末ベース
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
△4.13%
△7.60%
過去3年間
設定来
-
6.67%
ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050に設定時
の10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2016年9月
をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
26日にお客さまの分配金再投資基準価額が10,667円に
ることにより算出しています。ただし、申込手数料および
なったことを表します。ただし、申込手数料および収益分
収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
配金にかかる税金は考慮しておりません。
- 1 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■投資環境
ファンドが投資対象とする主要資産クラスの騰落率は以下の表の通りでした。
国内株式
先進国海外株式
新興国株式
世界債券
国内短期金融商品
現地通貨ベース(%)
△7.07
+11.12
+13.98
+9.41
△0.27
円ベース(%)
△7.07
△8.34
△2.01
△9.06
△0.27
国内株式:MSCIジャパン・インデックス、先進国海外株式:MSCIコクサイ・インデックス、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・イ
ンデックス、世界債券:ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス、国内短期金融商品:シティ・世界マネーマーケット・
インデックス1ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)。株式は配当金込、債券はトータル・リターン。
【株式】
<国内>
当期初は上昇して始まったものの、世界景気の先行き不安から上値は重く、2016年に入ると中国株の急落や
中東情勢の不安定化、原油安を背景に株価は世界的に急落しました。日銀は1月末にマイナス金利を導入し
ましたが、相場の安定化にはつながらず、大幅な円高が進行する中、国内株式は海外株式に対して値動き
が低迷しました。
<海外>
海外株式も当期初は上昇し、年明けに急落しましたが、その後2月半ば頃に原油価格の底入れなどを受け反
転し、当期末まで上昇基調が続きました。
米国では、連邦準備制度理事会(FRB)が2015年12月に、2006年6月以来約9年半ぶりの利上げを実施しま
したが、その後追加利上げは実施されないまま当期末を迎えました。欧州では、欧州中央銀行(ECB)が
2015年12月及び2016年3月に追加金融緩和を実施しました。6月末には、英国の欧州連合(EU)離脱をめぐ
る国民投票において離脱派が残留派を上回るという大勢の予想に反する結果となり相場は一時動揺しました
が、その後持ち直しました。
【世界債券】
<国内>
1月末の日銀によるマイナス金利導入を受け、国内債券利回りはマイナス圏まで低下(価格は上昇)しました。
<海外>
米国では、2016年に入ってからの追加利上げが注目されましたが、結局当期末までには実施されず、長期債
券利回りは前期末比で低下(価格は上昇)しました。欧州では、ECBが6月にマイナス金利の導入を決め、英
国もEU離脱をめぐる景気の低迷や相場安定化のために金融緩和を実施し、長期債券利回りは低下(価格は
上昇)しました。
【為替】
主要通貨に対して円が急上昇しました(大幅な円高)。2016年1月の世界的な株安局面において、リスク回避
目的の円買いが見られたことに加え、米国の利上げペースが緩やかなものになるとの見方から、日銀による
マイナス金利政策導入にもかかわらず円高が進行しました。6月には日銀の追加金融緩和、米追加利上げと
いずれの観測も後退したことに加え、英国のEU離脱に関する懸念の高まりから、低リスクとされる円が一層
買われました。6月末に行われた英国民投票の結果を受け、ポンドは円を含む主要通貨に対して急落しまし
た。
前期末
当期末
WMロイター
ドル
120.82円
100.42円
ユーロ
134.99円
113.14円
ポンド
183.35円
130.27円
豪ドル
84.78円
76.70円
- 2 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移
受益者のみなさま、フィデリティ・ターゲット・デート・
(指数)
140
ファンド(アクティブ)2050にご投資いただき、誠にありが
基準価額
とうございます。ここに、第2期決算を迎えましたので、
120
運用状況をご報告申し上げます。
100
80
60
15/9/25
(期首)
15/12/25
16/3/28
*期首を100として指数化
16/6/27
16/9/26
(期末)
※当ファンドはベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は、△7.60%でした。
組入れていた投資信託証券のうち、アジアを除く株式ファンドの騰落率が、大幅な円高の影響もあり、円ベー
スでマイナスとなったことが基準価額の下落につながりました。
●ベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しており
ません。
- 3 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
●ポートフォリオ
当ファンドは投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主に、国内株
式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分
散投資を行います。(世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本と
します。)
西暦2050年(以下「ターゲット・イヤー」といいます。)に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間
の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少
させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。
投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本
とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。
当期末時点での各ファンドへの組入投資比率と、それぞれの当期中の騰落率は以下の通りです。
組入比率
当期中騰落率
(2016年9月26日現在)
(円ベース)
【国内株式】
14.6%
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
14.6%
△0.07%
【先進国海外株式】
66.6%
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)
30.1%
△11.37%
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド(注)
9.1%
△5.39%
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド(注)
6.4%
△8.83%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド(注)
6.2%
△10.34%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド(注)
5.8%
△19.90%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド(注)
3.6%
△10.67%
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド(注)
1.8%
△10.27%
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(注)
1.9%
+0.68%
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド(注)
0.8%
+0.83%
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド(注)
0.4%
+5.32%
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド(注)
0.4%
+1.97%
【新興国株式】
14.3%
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド(注)
14.3%
△2.73%
【世界債券】
3.9%
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド(注)
3.9%
+5.04%
【国内短期債券・短期金融商品等】
-
-
-
-
※先進国海外株式で組入れるファンドにおいては、一部新興国株式に投資を行うものもあります。
※世界債券で組入れるファンドにおいては、株式を組入れる場合があります。
※(注)ルクセンブルグ籍証券投資法人。騰落率は、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される期末日の前営業日を基準とした
騰落率としています。日本国内での販売は行っておりません。
※組入比率は、対純資産総額比率です。
※期末時点での組入投資信託証券の中には、期初から保有していないものも含まれますが、全てについて前期末比の騰落率を記載し
ています。
※世界債券については、2016年4月にフィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド 米ドル・ヘッジ シェアクラスから円ヘッ
ジ シェアクラスへと組入れを変更しました。当期中の騰落率は、前者の米ドル・ベース騰落率、後者の円ベース騰落率を変更時点で
繋げたものを記載しています。
※フィデリティ・ファンズ-サウス・イースト・アジア・ファンドのファンド名称が、2016年3月23日付でフィデリティ・ファンズ-アジア・フォー
カス・ファンドへと変更になりました。
組入投資信託証券
- 4 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■今後の運用方針
今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2050年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投
資信託証券の組入れを調整してまいります。
基本資産配分の推移のイメージ図
(%)
100
90
80
国内
短期
債券・
短期
金融
商品等
世界債券
新興国株式
70
60
50
40
先進国海外株式
30
20
10
0
国内株式
35
30
25
20
15
10
(ターゲット・イヤーまでの残存年数)
5
(年)
ターゲット・イヤー
(2050年)
※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するも
のではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合がありま
す。
- 5 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■分配金
毎決算時に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。
)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に
充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
(単位:円、1万口当たり・税引前)
項目
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第2期
2015年9月26日~2016年9月26日
0
-%
-
-
841
*「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
*当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
*投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
- 6 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■設定以来の運用実績
基
決
算
期
(分配落)
準
価
額
税 込
分配金
期 中
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純 資 産
総
額
(設定日)
2014年10月16日
円
10,000
円
-
%
-
%
-
%
-
百万円
90
1期(2015年9月25日)
2期(2016年9月26日)
11,544
10,667
0
0
15.4
△7.6
44.5
44.8
52.9
54.7
129
125
(注)当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
(期
首)
2015年9月25日
円
11,544
%
-
%
44.5
%
52.9
9月末
10月末
11月末
12月末
2016年1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
(期 末)
2016年9月26日
11,277
12,398
12,601
12,328
11,167
10,683
11,286
11,253
11,385
10,305
10,866
10,818
△2.3
7.4
9.2
6.8
△3.3
△7.5
△2.2
△2.5
△1.4
△10.7
△5.9
△6.3
43.9
44.6
45.2
45.5
45.3
45.4
45.2
44.7
45.0
45.5
45.2
44.1
53.1
53.2
52.6
53.0
53.5
53.4
54.2
53.4
53.0
53.9
54.1
54.8
10,667
△7.6
44.8
54.7
(注)騰落率は期首比です。
- 7 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■1万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第2期
項目
2015年9月26日~2016年9月26日
金額
(a)信託報酬
項目の概要
比率
83円
0.743% (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は11,227円です。
(投信会社)
(9)
(0.076)
委託した資金の運用の対価
(販売会社)
(73)
(0.650)
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
(0.017)
運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(受託会社)
(2)
(b)売買委託手数料
-
-
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税
-
-
期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用
14
0.122
(保管費用)
(2)
(0.021)
保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
(監査費用)
(1)
(0.013)
監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
(10)
(0.088)
その他には、法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
97
0.865
(その他)
合計
(b)売買委託手数料=
(c)有価証券取引税=
(d)その他費用=
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
(注2)「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
(注4)各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。
- 8 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■売買及び取引の状況(2015年9月26日から2016年9月26日まで)
●
投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
千口
1,777.338
3,806.545
千口
4.81291
国内
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)
外国
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
付
金
額
千円
1,924
5,853
千円
4,865
千アメリカ・ドル
76
2
(0)
2
15
-
-
6
千オーストラリア・ドル
3
千ユーロ
0
16
1
3.83858
0.15726
(0.00426)
0.23219
1.14202
-
-
0.35462
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド
0.23093
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
0.05314
1.08327
0.08726
売
単位数又は口数
千口
2,169.551
742.726
千口
-
-
-
3.45959
-
0.05712
0.04831
3.62746
-
0.56217
-
0.06882
付
金
額
千円
2,340
1,014
千円
-
千アメリカ・ドル
-
-
35
-
1
0
69
千オーストラリア・ドル
-
千ユーロ
7
-
1
(注1)金額は受渡し代金。
(注2)買付( )内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3)金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2015年9月26日から2016年9月26日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
投
投
為
資
分
信
託
資
受
益
証
買付額等
A
証
券
券
替
百万円
7
19
26
うち利害関係人
との取引状況B
百万円
-
19
15
期
B
A
%
-
100.0
56.7
売付額等
C
百万円
3
12
17
うち利害関係人
との取引状況D
百万円
-
12
9
D
C
%
-
100.0
52.3
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
証
券
買 付 額
百万円
19
期
売
付 額
百万円
12
期末保有額
百万円
68
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A )
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B )
(B)/(A)
当
期
-千円
-
-
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、
FIL LUXEMBOURG SAです。
- 9 -
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■組入資産の明細(2016年9月26日現在)
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
千口
17,052.189
28,130.977
4.81291
45,187.97891
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド
合
計
評
期
末
価 額
千円
18,399
37,914
4,942
61,257
比
率
%
14.6
30.1
3.9
48.7
(注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2)評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
千口
3.83858
0.48541
11.56113
0.25693
0.27857
5.5299
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド
1.94977
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド
合
計
4.73684
4.57054
1.06981
2.60122
36.8787
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
79
8,028
9
950
178
18,007
5
559
5
544
113
11,449
千オーストラリア・ドル
31
2,442
千ユーロ
68
7,781
64
7,337
19
2,222
39
4,479
-
63,803
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
(2016年9月26日現在)
目
投
資
信
託
受
益
証
投
資
証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
券
券
他
額
当
期
評 価 額
千円
56,314
68,746
1,262
126,323
末
比
率
%
44.6
54.4
1.0
100.0
(注1)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、9月26日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=100.75円、1オーストラリア・ドル=76.84円、1ユーロ=113.14円です。
(注2)当期末における外貨建資産(69,096千円)の投資信託財産総額(126,323千円)に対する比率は、54.7%です。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
- 10 -
比
率
%
6.4
0.8
14.3
0.4
0.4
9.1
1.9
6.2
5.8
1.8
3.6
50.7
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 第2期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
126,323,313
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
1,145,544
投資信託受益証券(評価額)
56,314,241
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
68,746,406
そ の 他 未 収 収 益
117,122
(B) 負
債
540,978
酬
476,629
そ の 他 未 払 費 用
64,349
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )
125,782,335
未
払
信
託
報
元
本
117,915,679
次 期 繰 越 損 益 金
7,866,656
(D) 受
益
権
総
■損益の状況
(2016年9月26日現在)
当 期 末
円
口
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
数
117,915,679口
1万口当り基準価額(C/D)
10,667円
(注1)当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
111,999,027円
期中追加設定元本額
13,908,529円
期中一部解約元本額
7,991,877円
(注2)未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
11,068円
委託者報酬
465,561円
当期(自2015年9月26日 至2016年9月26日)
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
1,634,222
受
取
配
当
金
1,174,757
受
取
利
息
66
そ の 他 収 益 金
459,399
有 価 証 券 売 買 損 益
△10,836,025
売
買
益
6,878,041
売
買
損
△17,714,066
信
託
報
酬
等
△1,126,855
当期損益金(A+B+C)
△10,328,658
前 期 繰 越 損 益 金
8,080,962
追 加 信 託 差 損 益 金
10,114,352
( 配 当 等 相 当 額 )
(1,338,522)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(8,775,830)
計 ( D + E + F )
7,866,656
収
益
分
配
金
0
次期繰越損益金(G+H)
7,866,656
追 加 信 託 差 損 益 金
10,114,352
( 配 当 等 相 当 額 )
(1,338,522)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(8,775,830)
分 配 準 備 積 立 金
8,588,329
繰
越
損
益
金
△10,836,025
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
22,535円
委託者報酬
947,959円
(注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する
費用として、純資産総額に対して年0.050%以内の率を乗じて得た額を委託
報酬の中から支弁しております。
(注6)当期末における配当等収益から費用を控除した額(507,367円)、有価証券
売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整
金(1,338,522円)及び分配準備積立金(8,080,962円)より分配対象収益
は9,926,851円(1口当たり0.084186円)でありますが、分配は行ってお
りません。
- 11 -
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉
ご参考として以下に、フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050が組入れている各投資信託証券の直前
の作成期における運用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ・日本成長株・ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みま
す。)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に、積極的な運
用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。(当該外貨建資産につ
いては、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことができます。)
主な投資制限
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内
とします。
決
算
日
11月30日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
● 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
- 12 -
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉
■損益の状況
当期(自 2014年12月2日
項
至 2015年11月30日)
目
当
期
円
有 価 証 券 売 買 損 益
137,789,775
売
買
益
162,937,733
売
買
損
△25,147,958
(B) 信
託
報
酬
等
△10,962,337
(C) 当 期 損 益 金 ( A + B )
126,827,438
(D) 前
期
繰
越
損
益
金
114,049,367
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
△37,093,494
(配
当
等
相
当
額)
(6,775,919)
(売
買
損
益
相
当
額)
(△43,869,413)
(F)
計
( C + D + E )
203,783,311
(G) 収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金 ( F + G )
203,783,311
追 加 信 託 差 損 益 金
△37,093,494
(配
当
等
相
当
額)
(6,842,535)
(売
買
損
益
相
当
額)
(△43,936,029)
分
配
準
備
積
立
金
240,876,805
(注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,317,746円
委託者報酬
9,620,083円
(注5)当期末における配当等収益から費用を控除した額(15,494,219円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控
除した額(111,333,219円)、信託約款に規定される収益調整金(6,842,535円)及び分配準備積立金(114,049,367円)より分配対象収益は247,719,340円(1口当
たり0.257664円)でありますが、分配は行っておりません。
(A)
■組入資産の明細(2015年11月30日現在)
●親投資信託残高
期首(前期末)
口
数
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド
(注)評価額の単位未満は切捨て。
当
口
千口
658,139.435
- 13 -
期
数
千口
488,463.394
末
評
価
額
千円
1,165,131
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉
<フィデリティ・日本成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本成長株・マザーファン
ドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年12月2日
項
至2015年11月30日)
目
当
期
円
当
等
収
益
8,076,422,123
取
配
当
金
8,075,777,055
の
他
収
益
金
645,068
(B)
価 証 券 売 買 損 益
60,783,698,385
買
益
93,205,100,661
買
損
△32,421,402,276
(C)
期
損
益
金 ( A + B )
68,860,120,508
(D)
期
繰
越
損
益
金
286,595,832,495
(E)
加 信 託 差 損 益 金
12,021,474,572
(F)
約
差
損
益
金
△66,642,751,385
(G)
計
( C + D + E + F )
300,834,676,190
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )
300,834,676,190
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(A)
配
受
そ
有
売
売
当
前
追
解
■組入資産の明細(2015年11月30日現在)
下記は、フィデリティ・日本成長株・マザーファンド全体(217,155,900,864口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
水産・農林業(0.1%)
サカタのタネ
鉱業(0.1%)
石油資源開発
建設業(0.8%)
ショーボンドホールディングス
JESCOホールディングス
東急建設
大成建設
大林組
西松建設
東鉄工業
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
積水ハウス
きんでん
大氣社
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
食料品(0.7%)
江崎グリコ
寿スピリッツ
雪印メグミルク
アサヒグループホールディングス
宝ホールディングス
当
株
数
千株
期
末
銘
評価額
柄
千円
-
250.3
620,994
137.6
119.5
408,092
-
-
1,082.4
262
248
-
7
506.5
23.9
-
818.3
-
108.6
-
2,921
49.3
26.4
263.8
-
140
521
-
-
-
146.7
789.1
213.6
156.9
462
-
239,844
13,992
219,217
-
159,180
252,685
-
-
-
103,716
1,642,511
357,566
458,932
548,856
-
413.1
47
-
1,175
-
26.8
100.6
581.6
42.5
218.2
165,892
511,048
1,683,150
164,050
205,544
キッコーマン
味の素
日本たばこ産業
繊維製品(2.5%)
富士紡ホールディングス
帝人
東レ
住江織物
セーレン
デサント
化学(5.8%)
旭化成
日産化学工業
東ソー
信越化学工業
日本パーカライジング
本州化学工業
三井化学
JSR
ダイセル
日立化成
タイガースポリマー
ダイキョーニシカワ
花王
関西ペイント
日本特殊塗料
- 14 -
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評価額
千株
-
239
111.1
千株
139
189
-
千円
563,645
533,452
-
1,006
3,770
14,340
314
-
-
-
-
10,644
561
142.8
347.6
-
-
11,910,636
199,155
209,916
520,704
1,960
666
-
809.8
32.2
-
-
632.8
816
160.3
-
71.8
-
2,477
-
2,220
2,386.2
697
-
-
101
851
-
-
-
107.4
87.7
276.6
3,876.9
14
1,869,462
7,048,834
480,930
-
-
116,150
436,563
-
-
-
75,717
731,418
1,745,622
7,528,939
16,464
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉
銘
柄
サカタインクス
ライオン
高砂香料工業
ドクターシーラボ
OATアグリオ
デクセリアルズ
日本農薬
日東電工
三光合成
ニフコ
医薬品(3.1%)
協和発酵キリン
アステラス製薬
塩野義製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
小野薬品工業
参天製薬
生化学工業
栄研化学
第一三共
UMNファーマ
石油・石炭製品(-)
JXホールディングス
ゴム製品(2.3%)
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
オカモト
ニッタ
相模ゴム工業
ガラス・土石製品(1.5%)
TOTO
日本特殊陶業
ニチアス
鉄鋼(0.4%)
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大和工業
日立金属
非鉄金属(0.5%)
三菱マテリアル
住友電気工業
フジクラ
金属製品(3.7%)
SUMCO
RS Technologies
東洋製罐グループホールディングス
三和ホールディングス
LIXILグループ
リンナイ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評価額
千株
727.8
-
-
-
3.3
-
1,213.2
212.7
-
171.3
千株
791.2
908
77.1
27.3
123.2
1,213.1
-
8.3
141
992.9
千円
1,001,659
1,167,688
229,064
66,912
212,273
1,626,767
-
68,856
55,695
5,202,796
371
1,264.8
1,029.1
-
-
544
-
124.8
87.2
836.8
-
1,862.7
147
-
-
1,294
44
581.8
617
160.3
65
467.6
30
632.5
-
146
-
-
7,021,244
12,892
896,553
3,134,360
689,290
1,281,150
912,755
50,910
1,445,262
-
227,030
344.8
-
-
1,562.5
1,721.7
361.2
-
319.6
-
2,381.9
717.2
-
929
271.9
327
6,340,617
3,141,336
-
1,024,687
951,650
255,714
-
168.3
751
1,690.1
-
599
7,182,925
-
482,794
3,158
92.5
1,872.2
-
-
-
524.1
215.7
-
-
1,661,397
344,257
207
2,250.8
1,081
-
1,483.3
-
-
2,598,741
-
873.5
-
-
445.9
125.7
746.3
677.9
228.1
81.3
-
-
1,457.1
885,337
542,649
196,989
-
-
16,057,242
柄
岡部
パイオラックス
機械(12.7%)
三浦工業
タクマ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
旭ダイヤモンド工業
日特エンジニアリング
ディスコ
中村超硬
島精機製作所
やまびこ
SMC
オイレス工業
住友重機械工業
フロイント産業
クボタ
ダイキン工業
椿本チエイン
トリニティ工業
鈴茂器工
ユニバーサルエンターテインメント
竹内製作所
JUKI
サンデンホールディングス
新晃工業
TPR
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
THK
前澤工業
日立工機
マキタ
三菱重工業
電気機器(18.0%)
日清紡ホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
山洋電気
マブチモーター
日本電産
東光高岳
SEMITEC
大崎電気工業
オムロン
日本電気
- 15 -
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
評価額
千株
112.8
29.7
千株
251.4
115.9
千円
237,321
783,484
6,669
819
6.6
43
453.9
6.8
362.8
-
-
115.2
96
23.4
251
-
1,721
996.1
21
-
-
-
79.4
-
474
553.7
59.5
311.7
-
210
527.1
-
-
2,367.3
13,643
6,669
1,063
72.1
-
-
-
755.1
12.8
121.2
494
59.3
-
-
137.8
3,889
889.6
-
97
7.1
58.1
-
339.3
-
433.1
-
109.2
64.2
-
371.4
180.7
47.2
2,200.9
10,313
11,037,195
1,099,142
95,027
-
-
-
8,955,486
43,264
219,614
586,378
1,934,366
-
-
200,636
7,986,061
7,695,040
-
44,911
7,810
136,825
-
399,695
-
620,632
-
944,580
90,329
-
911,415
74,448
43,754
15,384,291
6,498,221
406
68.1
-
20,165
4,094
8,630
396
133.5
-
59.2
1,882.6
-
-
-
36.1
419
-
-
293
2,578
5,350
-
-
-
28
110.1
731.2
42.1
7.8
549
323.7
-
-
-
395,843
1,873,174
1,609,815
-
-
-
22,064
780,609
6,959,561
63,360
10,927
370,026
1,464,742
-
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉
銘
柄
富士通
サンケン電気
セイコーエプソン
EIZO
パナソニック
日立国際電気
ソニー
TDK
アルプス電気
ローランド ディー.ジー.
SMK
ヒロセ電機
日本航空電子工業
日立マクセル
大井電気
横河電機
アズビル
日本光電工業
共和電業
エスペック
キーエンス
シスメックス
OBARA GROUP
フェローテック
イリソ電子工業
オプテックス
スタンレー電気
日本デジタル研究所
山一電機
富士通フロンテック
カシオ計算機
ファナック
芝浦電子
ローム
浜松ホトニクス
太陽誘電
村田製作所
小糸製作所
ミツバ
SCREENホールディングス
キヤノン
象印マホービン
MUTOHホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(7.8%)
ユニプレス
ダイハツディーゼル
豊田自動織機
デンソー
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
銘
評価額
千株
3,116
678
1,378.4
68.7
296
357
1,186
21.2
39.5
28.8
-
59.3
-
-
-
8,741.9
1,847.9
1,003.9
-
-
37.9
1,151.3
118.8
-
-
-
2,222.9
23.8
-
52
343.7
222.1
-
814.8
391.4
375.8
40.4
328.4
173.9
595
516.4
474
699
-
千株
-
-
1,985.4
68.7
376.8
184
3,502.9
-
-
-
900
-
207
119.4
171
7,620.1
1,701.3
1,951.4
32.4
75.8
114
737.9
352.7
699.6
38.2
160.4
600.4
-
144.5
46
388
68.8
24.9
875.2
1,565.4
-
23.2
-
915.4
-
387.9
1,504
552
99.3
千円
-
-
3,849,690
198,543
526,578
334,512
11,128,713
-
-
-
617,400
-
445,257
242,501
73,701
11,201,547
5,282,536
5,001,438
14,968
109,076
7,606,080
5,674,451
1,565,988
826,227
283,826
432,598
1,636,090
-
123,258
69,920
1,053,420
1,508,096
43,326
5,793,824
4,829,259
-
443,120
-
1,958,040
-
1,441,436
3,023,040
164,496
814,061
89.4
174
77.2
622.1
604.3
1,422.9
1,269.3
65.6
-
-
56.7
654.7
-
1,320.6
281.5
-
-
-
370,251
3,845,053
-
1,829,031
2,155,445
-
柄
三菱自動車工業
新明和工業
NOK
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
シマノ
タカタ
ジャムコ
精密機器(3.2%)
島津製作所
東京精密
オリンパス
シード
朝日インテック
シチズンホールディングス
CYBERDYNE
セイコーホールディングス
その他製品(1.0%)
ブロッコリー
ニホンフラッシュ
サマンサタバサジャパンリミテッド
バンダイナムコホールディングス
トッパン・フォームズ
ヨネックス
アシックス
ヤマハ
ピジョン
TASAKI
三菱鉛筆
電気・ガス業(0.2%)
電源開発
イーレックス
陸運業(0.4%)
東京急行電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
ハマキョウレックス
セイノーホールディングス
北海道中央バス
日立物流
海運業(0.0%)
商船三井
川崎汽船
飯野海運
空運業(0.3%)
日本航空
倉庫・運輸関連業(0.2%)
三井倉庫ホールディングス
- 16 -
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
4,810.2
712
392.1
2,924.1
2,124.9
973.7
260.9
918.4
875.1
254
-
千株
-
-
-
3,843.6
1,317.4
512.8
102.6
3,167.1
250.6
-
63.4
千円
-
-
-
9,830,007
5,272,234
1,940,948
522,028
9,517,135
4,578,462
-
276,424
4,261
1,399.2
106.7
19.9
108.9
688.8
8.4
4,209
2,990
1,237.6
199.9
76.5
165.3
-
16.8
6,259
5,956,080
3,413,300
981,509
103,581
884,355
-
31,920
5,119,862
102
-
-
268.7
-
-
-
170.1
446.4
-
164.3
-
374.5
225.7
-
529.7
183.7
515.5
-
2.4
552.2
82.6
-
469,997
190,490
-
844,871
554,774
1,449,586
-
8,472
1,020,465
479,906
-
-
191.9
71.9
755,126
98,862
-
287
23.9
38.5
14.6
-
342
-
803.6
527
286
26.7
62.7
-
26.9
-
3
188.5
504,339
422,708
310,254
487,492
-
63,995
-
1,194
383,974
412
513
954.5
-
-
468.8
-
-
240,494
-
398.7
1,678,527
315
-
-
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉
銘
柄
近鉄エクスプレス
情報・通信業(5.8%)
新日鉄住金ソリューションズ
夢の街創造委員会
アイスタイル
エニグモ
クロス・マーケティンググループ
インターネットイニシアティブ
ヴィンクス
野村総合研究所
インフォコム
オービック
ヤフー
CAC Holdings
伊藤忠テクノソリューションズ
大塚商会
デジタルガレージ
スカパーJSATホールディングス
日本電信電話
KDDI
沖縄セルラー電話
GMOインターネット
カドカワ
東宝
NTTデータ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
SCSK
NSD
ソフトバンクグループ
卸売業(5.5%)
あいホールディングス
クリヤマホールディングス
第一興商
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
伊藤忠商事
住友商事
伊藤忠エネクス
ミスミグループ本社
小売業(5.2%)
エービーシー・マート
アスクル
パル
コメ兵
ジェイアイエヌ
J.フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ウエルシアホールディングス
シュッピン
白鳩
すかいらーく
コスモス薬品
期首(前期末)
株
数
当
株
数
期
末
銘
評価額
千株
304.1
千株
415.8
千円
977,130
6.9
88.8
76.4
435.5
68.7
37.3
-
20.4
-
61.1
-
64.2
13.3
194.7
551.1
232.8
131.7
795.3
9.2
748.3
64.4
-
55
-
155
5
2,081.3
-
413.3
-
-
305.5
-
23.4
-
126.2
66.4
1,571.5
205.4
-
246
870.7
-
720.4
124.8
-
208.3
-
300.2
-
438.3
-
-
2,765.8
-
443,057
-
-
130,754
-
20,685
-
166,079
434,920
796,750
207,248
-
1,517,820
1,730,951
-
3,288,626
381,638
-
394,520
-
983,155
-
1,226,801
-
-
18,080,034
452.6
-
37.1
189
-
593.4
2,689
241.8
4,505.2
1,285.7
18.3
-
-
346.3
442.2
2,189.5
-
12,099.6
4,011,384
33,068
-
-
251,067
664,184
2,862,771
-
20,218,431
69.3
-
87.9
193.2
281.4
-
-
-
406.7
77.1
151.5
407.4
-
-
68.9
84.4
81.4
426.1
921.2
141
143.5
335.2
765.8
138.1
-
149
-
367,237
258,264
205,128
2,283,896
1,870,957
891,120
613,462
2,276,008
975,629
85,622
-
2,512,140
柄
セブン&アイ・ホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
ノジマ
良品計画
VTホールディングス
フジ・コーポレーション
ユナイテッドアローズ
ピーシーデポコーポレーション
スクロール
ラオックス
エイチ・ツー・オーリテイリング
丸井グループ
イズミ
ヤオコー
ニトリホールディングス
バローホールディングス
サックスバーホールディングス
やまや
銀行業(4.1%)
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
群馬銀行
七十七銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
山陰合同銀行
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業(1.9%)
FPG
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
澤田ホールディングス
岩井コスモホールディング
保険業(0.8%)
アニコム ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
その他金融業(4.2%)
Jトラスト
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
三菱UFJリース
不動産業(2.6%)
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
- 17 -
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評価額
千株
414.9
-
-
-
248.7
303.5
189
-
187
-
4,259
169.8
997.8
-
2.4
-
135.3
123.6
65.7
千株
541.1
80.1
29.8
137
123.2
226.5
140.3
106.9
387.9
273.9
-
907.1
389.7
20.6
-
227.6
-
217.6
58.4
千円
2,986,872
155,634
194,296
246,463
3,272,192
168,742
315,534
580,467
335,921
121,885
-
2,333,061
711,592
99,086
-
2,307,864
-
442,380
131,984
8,190
-
9,579.8
420.8
2,208
2,666
385
280
121
-
9,379.4
12,656
1,005
11,881
-
7,000
825.8
-
-
-
256
2,493.5
2,961,504
436,170
9,385,990
-
3,290,000
3,878,782
-
-
-
254,720
619,634
206.4
325.2
594
9,655.8
160.9
131.2
3,121.7
-
-
9,792.3
79
-
2,625,349
-
-
7,150,337
90,376
-
207.5
696
-
769.9
228.8
1,136.6
-
-
645.9
368.8
153.7
662.8
-
-
1,464,901
785,544
697,798
1,143,330
-
2,523.1
5,210.3
1,429.7
795.7
2,885.4
7,043.5
-
766,259
8,182,994
12,512,777
-
1,975.8
71.9
1,462.6
61.2
3,526,328
260,100
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 2015年11月30日決算〈補足情報〉
銘
柄
期首(前期末)
株
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
パーク24
三菱地所
東京建物
ダイビル
住友不動産
レオパレス21
イオンモール
シノケングループ
サービス業(4.5%)
日本工営
アイレップ
日本マニュファクチャリング
テンプホールディングス
学情
綜合警備保障
カカクコム
メッセージ
キャリアデザインセンター
エムスリー
ヒューマンホールディングス
ディー・エヌ・エー
ぐるなび
ファンコミュニケーションズ
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
セプテーニ・ホールディングス
ドリームインキュベータ
リゾートトラスト
東京個別指導学院
数
当
株
数
期
末
銘
評価額
千株
111.1
5,873.1
-
208
8,053
291
-
2,676.4
1,517.1
-
千株
331.6
3,415.5
596.2
-
889.5
122
73
-
1,012.4
381.9
千円
858,844
2,831,449
1,490,500
-
1,315,570
123,830
273,166
-
2,141,226
674,817
364
507
-
675.8
-
123.9
2,306.6
171
289.6
-
63.6
-
153.8
300.2
375.1
-
6.5
-
478.1
446
333.8
82.2
1,203.1
242.8
-
3,284.5
-
190.8
195.6
70.4
236.4
758.1
141.9
666
315.5
-
45.3
-
206,498
108,485
68,965
2,391,762
270,964
-
7,712,006
-
250,520
529,684
77,580
458,143
1,920,267
117,635
344,322
738,901
-
148,810
-
期首(前期末)
柄
株
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
GMOアドパートナーズ
エン・ジャパン
弁護士ドットコム
テクノプロ・ホールディングス
インターワークス
イード
イトクロ
ウチヤマホールディングス
IBJ
ライドオン・エクスプレス
ウィルグループ
リクルートホールディングス
日本郵政
鎌倉新書
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
藤田観光
メイテック
応用地質
ベネッセホールディングス
ダイセキ
合計
株
数、金
額
期首(前期末)
単位数または口数
千口
トーセイ・リート投資法人投資証券
-
ケネディクス商業リート投資法人投資証券
-
サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券
-
ジャパン・シニアリビング投資法人投資証券
-
いちごホテルリート投資法人投資証券
-
インヴィンシブル投資法人投資証券
4.425
いちごオフィスリート投資法人投資証券
2.191
口
数
、
金
額
6.616
合 計
銘
柄
数
<
比
率
>
2
(注1)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2)評価額の単位未満は切捨て。
柄
当
株
期
末
数
評価額
千株
94.6
2,935.2
289.3
28.5
179.1
-
-
-
-
-
210.4
-
59.4
-
226.1
-
-
1,214.2
-
-
510.1
128.4
641.9
6.3
千株
113.7
-
210.4
288
-
61.5
251.8
86.1
192.7
0.7
-
85.4
139.5
53.4
169
105.3
0.7
273.5
65.5
2,253
324.5
-
-
-
千円
590,103
-
123,715
134,496
-
124,968
883,818
81,106
231,047
1,456
-
131,345
191,394
47,098
649,805
200,807
700
1,092,632
649,105
1,331,523
1,332,072
-
-
-
301,009.8
256,051.2
511,651,182
銘 柄 数<比率>
276
281
<98.8%>
(注1)銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
(2) 国内投資信託受益証券、投資証券
銘
数
当
期
単位数または口数
千口
0.863
0.163
1.628
0.112
0.333
16.723
-
19.822
6
- 18 -
末
評 価 額
千円
98,382
40,847
143,426
16,788
36,363
1,239,174
-
1,574,983
<0.3%>
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)
投 資 目 的
主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
決
4月30日
算
日
- 19 -
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
1,597,344
6,147
1,603,491
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
1,985,987
552,995
77,258
11,334
37,774
32,273
2,697,621
39
6,973
(6,173)
2,698,460
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(1,094,969)
3,657,743
(263,452)
51,923
(119,972)
(9,793,842)
(254,599)
(42,005)
(375,552)
(8,234,725)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
62,942,979
(132,372,010)
316,744
(69,112,287)
(77,347,012)
純資産額
期首
期末
203,252,156
125,905,144
- 20 -
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Suncor Energy
ConocoPhillips
Schlumberger
Anadarko Petroleum
Baker Hughes
CA
US
US
US
US
CAD
USD
USD
USD
USD
74,853
45,326
19,517
21,365
15,517
2,216,522
2,151,634
1,552,000
1,122,504
742,660
7,785,320
1.76
1.71
1.23
0.89
0.59
6.18
公益事業
CMS Energy
Edison International
US
US
USD
USD
41,849
18,779
1,690,718
1,317,504
3,008,222
1.34
1.05
2.39
素材
LyondellBasell Industries (A)
Monsanto
US
US
USD
USD
24,063
12,839
1,978,201
1,206,474
3,184,675
1.57
0.96
2.53
資本財・サービス
General Electric
Nielsen Holdings
United Parcel Service (B)
MasTec
Union Pacific
Spirit Airlines
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
145,809
66,261
18,356
58,824
14,213
16,881
4,502,579
3,451,539
1,925,513
1,315,311
1,242,667
729,942
13,167,551
3.58
2.74
1.53
1.04
0.99
0.58
10.46
情報技術
Alphabet (A)
Apple
Microsoft
Oracle
Activision Blizzard
Cisco Systems
MAXIMUS
eBay
Hewlett Packard Enterprise
Facebook (A)
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7,361
46,257
82,250
82,491
54,505
62,556
19,716
31,698
37,906
5,136
5,195,536
4,318,566
4,102,634
3,264,180
1,844,460
1,703,399
1,032,911
765,180
628,477
595,899
23,451,242
4.13
3.43
3.26
2.59
1.46
1.35
0.82
0.61
0.50
0.47
18.63
一般消費財・サービス
Dollar General
Comcast
Priceline Group
LKQ
Johnson Controls
TJX
Time Warner
Home Depot
NVR
TripAdvisor
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28,777
30,850
1,268
53,053
37,301
18,902
15,612
8,232
579
14,735
2,332,647
1,857,801
1,711,311
1,681,780
1,536,810
1,432,606
1,171,397
1,092,747
950,427
925,514
1.85
1.48
1.36
1.34
1.22
1.14
0.93
0.87
0.75
0.74
- 21 -
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016)
USD
USD
株数または
額面価額
13,353
886
時価
(米ドル)
773,024
583,194
16,049,258
純資産
比率(%)
0.61
0.46
12.75
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
34,261
25,970
24,252
24,164
26,100
18,573
31,373
3,433,992
2,491,558
2,489,967
2,368,302
1,637,616
1,484,138
1,401,433
15,307,006
2.73
1.98
1.98
1.88
1.30
1.18
1.11
12.16
ヘルスケア
Johnson & Johnson
Express Scripts Holding
Pfizer
Allergan
Cigna
Amgen
Zimmer Biomet Holdings
Mylan
Centene
Thermo Fisher Scientific
Team Health Holdings
AbbVie
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
26,360
39,535
84,884
12,520
14,692
10,732
14,664
36,004
22,027
6,067
17,142
10,222
2,943,398
2,907,391
2,760,424
2,682,430
2,033,282
1,689,341
1,680,899
1,496,683
1,351,822
867,416
706,784
624,267
21,744,137
2.34
2.31
2.19
2.13
1.61
1.34
1.34
1.19
1.07
0.69
0.56
0.50
17.27
金融
JPMorgan Chase & Co
Citigroup
American Tower
Intercontinental Exchange
CBRE Group (A)
Morgan Stanley
PNC Financial Services Group
Prudential Financial
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
59,499
43,251
17,573
7,380
47,742
48,006
13,511
12,385
3,740,097
2,006,398
1,818,960
1,760,384
1,409,819
1,296,156
1,183,598
957,751
14,173,163
2.97
1.59
1.44
1.40
1.12
1.03
0.94
0.76
11.26
非上場
情報技術
Spotify Technology
Spotify Technology 5.00% 11/02/2021 (perpetual)
SE
SE
USD
USD
141
38,622
237,009
38,622
275,631
0.19
0.03
0.22
国コード
通貨
Williams-Sonoma
Amazon.com
US
US
生活必需品
CVS Health
Molson Coors Brewing (B)
PepsiCo
Philip Morris International
Altria Group
Procter & Gamble
Coca-Cola
その他
(1)
投資資産合計(取得価額 106,954,306米ドル)
118,146,204
- 22 -
(0.00)
93.84
フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド SICAV(April 2016)
通貨
差金決済取引
Centene
Cigna
USD
USD
契約額等
未実現(損)益
(米ドル)
491,805
137,978
7,812
1,322
9,134
0.01
0.00
0.01
7,749,806
6.15
125,905,144
100.00
その他資産(負債控除後)
純資産額
国名
アメリカ合衆国
カナダ
スウェーデン
現金その他純資産
地域別
国コード
US
CA
SE
- 23 -
純資産
比率(%)
純資産比率(%)
91.86
1.76
0.22
6.16
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 24 -
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
105,982,772
10,488,661
116,471,433
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
101,625,106
25,154,399
3,907,043
197,170
1,699,550
1,641,836
134,225,104
1,177,440
(388,624)
135,013,920
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(18,542,487)
570,464,590
(214,615)
5,388,659
14,202,529
(656,003,198)
(121,296)
(13,477,121)
(7,742,809)
(106,045,748)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(40,868)
3,646,857,365
(2,910,543,608)
1,926,130
738,239,887
632,153,271
純資産額
期首
期末
8,025,620,542
8,657,773,813
- 25 -
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Baker Hughes
Devon Energy
Rowan Companies (A)
US
US
US
USD
USD
USD
2,694,765
2,743,093
3,802,225
128,971,466
94,718,990
69,922,921
293,613,377
1.49
1.09
0.81
3.39
素材
Syngenta
Mosaic
CH
US
CHF
USD
393,391
4,557,346
157,371,345
128,152,569
285,523,914
1.82
1.48
3.30
資本財・サービス
L-3 Communications Holdings
General Electric
United Parcel Service (B)
Jacobs Engineering Group
Dun & Bradstreet
Nielsen Holdings
Rolls-Royce Holdings
US
US
US
US
US
US
GB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
2,492,576
9,193,310
1,564,079
3,355,952
1,114,326
1,922,289
9,346,753
325,430,756
283,889,416
164,071,862
149,406,990
123,066,179
100,132,008
91,521,275
1,237,518,486
3.76
3.28
1.90
1.73
1.42
1.16
1.06
14.29
情報技術
Oracle
EMC
Microsoft
International Business Machines
Cisco Systems
PayPAL Holdings
VMware (A)
Hewlett Packard Enterprise
eBay
Western Digital
Juniper Networks
Nuance Communications
HP
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,409,568
9,405,452
4,622,917
1,512,945
7,226,712
4,683,766
2,844,272
8,888,967
4,683,766
2,701,239
4,202,174
5,193,111
3,946,243
332,766,602
243,507,154
230,591,120
218,862,696
196,783,355
182,292,162
160,672,905
147,379,081
113,066,104
106,725,939
98,372,894
88,230,959
48,223,087
2,167,474,058
3.84
2.81
2.66
2.53
2.27
2.11
1.86
1.70
1.31
1.23
1.14
1.02
0.56
25.04
一般消費財・サービス
Omnicom Group
Mattel
Cable One
US
US
US
USD
USD
USD
2,129,626
4,519,387
127,985
176,205,291
140,417,366
58,322,811
374,945,468
2.04
1.62
0.67
4.33
生活必需品
Molson Coors Brewing (B)
Kellogg
CVS Health
Archer-Daniels-Midland
Procter & Gamble
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
3,627,615
2,969,624
1,551,716
3,473,403
1,082,480
348,033,382
227,116,829
155,528,472
138,276,155
86,500,981
955,455,819
4.02
2.62
1.80
1.60
1.00
11.04
- 26 -
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016)
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
ヘルスケア
Pfizer
Express Scripts Holding
Jazz Pharmaceuticals
CR Bard
Cigna
PerkinElmer
Mylan
Perrigo
US
US
IE
US
US
US
US
IE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12,280,137
2,965,357
1,471,159
858,338
1,301,352
2,993,851
2,811,927
933,552
399,350,067
218,072,320
217,128,422
181,478,391
180,094,145
149,512,918
116,891,795
89,023,561
1,551,551,619
4.61
2.52
2.51
2.10
2.08
1.73
1.35
1.03
17.92
電気通信サービス
Verizon Communications
US
USD
5,032,263
256,142,207
256,142,207
2.96
2.96
金融
Berkshire Hathaway (B)
JPMorgan Chase & Co
Bank of New York Mellon
Citigroup
Fifth Third Bank
Morgan Stanley
Willis Towers Watson
US
US
US
US
US
US
GB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,028,165
2,969,908
4,574,068
3,505,662
5,176,232
3,217,863
580,258
293,860,765
186,688,398
182,596,803
162,627,681
95,087,382
86,882,305
72,236,282
1,079,979,616
3.39
2.16
2.11
1.88
1.10
1.00
0.83
12.47
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
IE
USD
20,696
353,134,745
353,134,745
4.08
4.08
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)
GB
GBP
663,619,453
970,577
970,577
0.01
0.01
情報技術
Spotify Technology
SE
USD
7,155
11,984,790
11,984,790
0.14
0.14
その他
(4)
投資資産合計(取得価額 8,390,191,349米ドル)
8,568,294,672
差金決済取引
Cigna
Fifth Third Bancorp
Willis Towers Watson
- 27 -
通貨
契約額等
USD
USD
USD
85,438,340
48,159,709
102,587,583
未実現(損)益
(米ドル)
(87,896)
(1,244,631)
(3,769,399)
(5,101,926)
(0.00)
98.97
純資産
比率(%)
(0.00)
(0.01)
(0.04)
(0.06)
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016)
契約額等
(米ドル)
未実現(損)益
(米ドル)
純資産
比率(%)
外国為替先物取引
A Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.35828 20/05/2016
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
25,105,059
472,579
261,369
225,244
(3,962)
(7,831)
213,451
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (AUD) (hedged)
USD Sold AUD at 0.77345
CHF Sold USD at 0.97073
GBP Sold USD at 0.68480
USD Sold CHF at 1.03379
USD Sold GBP at 1.41880
AUD Sold USD at 1.29720
1,974,103
44,194
22,196
408,776
226,120
21,654,377
33,386
531
35
(3,427)
(6,775)
(289,417)
(265,667)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
CZK Sold USD at 23.93300 20/05/2016
CZK Sold USD at 23.73727 20/05/2016
USD Sold GBP at 1.46129 20/05/2016
USD Sold CHF at 1.03889 20/05/2016
USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
8,245,327
464,573
7,752
3,649
155,337
86,002
104,367
2,033
(7)
(13)
(1,302)
(2,577)
102,501
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.88654
EUR Sold USD at 0.88634
EUR Sold USD at 0.88612
EUR Sold USD at 0.87798
USD Sold EUR at 1.13507
91,366,380
90,259,120
84,283,417
15,515,555
57,310,894
1,356,728
1,319,258
1,211,410
78,297
(483,865)
3,481,828
0.02
0.02
0.01
0.00
(0.01)
0.04
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Shares (HUF) (hedged)
HUF Sold USD at 275.77000 20/05/2016
USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
USD Sold GBP at 1.41880 20/05/2016
13,556,043
255,315
141,142
163,971
(2,140)
(4,229)
157,602
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
55,254
2,897,534
(463)
(7,487)
(7,950)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
29,738,695
109,825
561,298
307,734
308,171
1,557
(2,005)
(7,266)
300,457
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
SR-ACC Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.35828 20/05/2016
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought USD Sold GBP at 1.41879 20/05/2016
8,679,359
163,364
90,390
77,872
(1,370)
(2,708)
73,794
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
A-ACC Shares (PLN) (hedged)
Bought USD Sold CHF at 1.03379 20/05/2016
Bought PLN Sold USD at 3.81345 20/05/2016
I-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.88262
Bought EUR Sold USD at 0.88595
Bought USD Sold CHF at 1.03881
Bought USD Sold GBP at 1.42808
- 28 -
フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド SICAV(April 2016)
契約額等
(米ドル)
Y Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at
Bought GBP Sold USD at
Bought CHF Sold USD at
Bought USD Sold CHF at
Bought USD Sold GBP at
Bought USD Sold EUR at
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
未実現(損)益
(米ドル)
純資産
比率(%)
0.88595
0.70340
0.96590
1.03379
1.41880
1.13019
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
23,332,860
38,953
71,954
439,843
243,233
3,895,973
330,764
1,122
502
(3,687)
(7,287)
(49,502)
271,912
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.88665
EUR Sold USD at 0.88634
EUR Sold USD at 0.88405
GBP Sold USD at 0.70024
CHF Sold USD at 0.96264
USD Sold CHF at 1.02950
USD Sold GBP at 1.43325
USD Sold CHF at 1.03379
USD Sold GBP at 1.41879
USD Sold EUR at 1.13299
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
108,976,670
107,182,230
10,218,560
313,892
548,489
136,676
126,224
4,076,916
2,254,914
29,870,578
1,631,467
1,567,094
122,585
7,591
1,966
(1,708)
(2,534)
(34,179)
(67,558)
(306,363)
2,918,361
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.03
その他資産(負債控除後)
純資産額
国名
アメリカ合衆国
アイルランド
イギリス
スイス
スウェーデン
現金その他純資産
地域別
国コード
US
IE
GB
CH
SE
- 29 -
87,334,778
1.00
8,657,773,813
100.00
純資産比率(%)
87.49
7.61
1.90
1.82
0.14
1.03
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉
〈補足情報〉
フィデリティ・米国優良株・ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に
上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを
目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為
替の売買の予約を行うことができます。)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
- 30 -
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉
■損益の状況
当期(自2014年12月2日 至2015年11月30日)
項
目
当
期
円
87,393,355
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
96,947,800
売
買
益
△9,554,445
売
買
損
△11,543,184
(B) 信
託
報
酬
等
75,850,171
(C) 当 期 損 益 金 ( A + B )
503,111,028
(D) 前
期
繰
越
損
益
金
△57,899,999
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
(20,936,020)
( 配 当 等 相 当 額 )
(△78,836,019)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
521,061,200
(F) 計 ( C + D + E )
△33,461,866
(G) 収
益
分
配
金
487,599,334
次 期 繰 越 損 益 金 ( F + G )
△57,899,999
追 加 信 託 差 損 益 金
(20,972,685)
( 配 当 等 相 当 額 )
(△78,872,684)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
545,499,333
分
配
準
備
積
立
金
(注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,388,208円
委託者報酬
10,134,435円
(注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
(注6)当期末における配当等収益から費用を控除した額(14,241,253円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含
む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(61,608,918円)、信託約款に規定される収益調整金(20,972,685円)及
び分配準備積立金(503,111,028円)より分配対象収益は599,933,884円(1口当たり0.785285円)であり、うち33,461,866円
(1口当たり0.043800円)を分配金額としております。
■組入資産の明細(2015年11月30日現在)
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
449,726.085
口
当
期
数
千口
385,377.917
(注)評価額の単位未満は切捨て。
- 31 -
末
評
価
額
千円
1,248,084
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉
〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良
株・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2014年12月2日
項
至2015年11月30日)
目
当
期
円
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )
(E) 前
期
繰
越
損
益
金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解
約
差
損
益
金
(H) 計 ( D + E + F + G )
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )
254,769,567
248,845,241
111,497
5,812,829
1,290,843,895
3,023,704,617
△1,732,860,722
△7,641,105
1,537,972,357
12,068,734,251
3,098,714,189
△3,245,488,626
13,459,932,171
13,459,932,171
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細(2015年11月30日現在)
下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体(6,012,756,065口)の内容です。
(1)外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ・・・NASDAQ)
ADOBE SYSTEMS INC
ANALOG DEVICES INC
APPLE INC
MICROSOFT CORP
QUALCOMM INC
株
数
当
株
期
末
価
評
数
外貨建金額
業
額
種
等
邦貨換算金額
百株
225.9
百株
263.9
千アメリカ・ドル
2,432
千円
298,743 ソフトウェア・サービス
-
312.5
1,889
232,014 半導体・半導体製造装置
363.2
1,141.3
437.2
-
5,150
-
632,603 テクノロジー・ハードウェア及び機器
- ソフトウェア・サービス
- テクノロジー・ハードウェア及び機器
465
-
-
STARBUCKS CORP
202.2
-
-
VERTEX PHARMCEUTICALS INC
143.3
199
2,647
325,214 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
367,142 小売
AMAZON COM INC
- 消費者サービス
-
44.4
2,989
EBAY INC
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
255.7
74.4
-
-
-
-
- ソフトウェア・サービス
- 電気通信サービス
SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR
49
-
-
- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
- 32 -
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
種
等
邦貨換算金額
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
百株
161.1
百株
-
千アメリカ・ドル
-
千円
- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
289.9
183.3
1,767
217,136 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP CL-A
626.8
465.3
2,865
351,975 メディア
-
432
2,692
330,712 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
-
79.9
133.7
-
2,439
-
299,618 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
- ソフトウェア・サービス
NASDAQ INC
-
358.7
2,111
259,354 各種金融
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
-
124
1,612
198,046 半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV
193
195
1,723
211,621 半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
419.4
396.3
1,760
216,207 食品・飲料・タバコ
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A
CATAMARAN CORP (USA)
654.6
357
-
-
-
-
AKORN INC
-
515.2
1,722
211,597 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
-
114.5
1,792
220,140 食品・飲料・タバコ
PAYPAL HLDGS INC
-
524.6
1,845
226,669 ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC CL A
-
80.1
6,183
759,454 ソフトウェア・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FACEBOOK INC A
476.7
341.3
284.4
354.9
1,185
3,742
145,623 運輸
459,644 ソフトウェア・サービス
MEDIVATION INC
132.2
355.8
1,482
182,138 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFLAC INC
-
171.5
1,119
137,545 保険
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
-
557
3,115
382,689 公益事業
-
83.4
138.5
190.9
2,595
2,805
318,727 ヘルスケア機器・サービス
344,543 資本財
ENDO INTERNATIONAL PLC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
GOOGLE INC CL A
- メディア
- ヘルスケア機器・サービス
(アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)
BARD C R INC
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
322.2
-
-
-
705.3
2,044
251,125 運輸
CVS HEALTH CORP
261
276.3
2,614
321,128 食品・生活必需品小売り
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
212
238.3
1,882
231,217 各種金融
632.2
-
-
361
-
1,503
- 食品・飲料・タバコ
184,667 食品・飲料・タバコ
CSX CORP
COCA COLA CO
CONAGRA FOODS INC
- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CUMMINS INC
79.3
-
-
- 資本財
DANAHER CORP
218.8
308
2,982
366,369 資本財
ECOLAB INC
MACY’S INC
M & T BANK CORPORATION
HARLEY-DAVIDSON INC
HOME DEPOT INC
-
86
1,022
125,598 素材
234.2
-
-
- 小売
69.5
-
-
181.3
-
883
- 銀行
108,508 自動車・自動車部品
185.5
194.6
2,622
322,039 小売
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
-
370.6
1,688
207,330 保険
KEYCORP
-
903.8
1,187
145,860 銀行
KROGER CO
310.2
-
-
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
180
177.1
211.2
-
1,801
-
221,238 家庭用品・パーソナル用品
- 各種金融
MEDTRONIC INC
- 食品・生活必需品小売り
256.5
-
-
- ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC
90.3
-
-
- 耐久消費財・アパレル
NATIONAL OILWELL VARCO INC
93.6
-
-
- エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
91.8
459.8
3,457
424,617 エネルギー
ORACLE CORP
PG&E CORP
549.8
-
641.6
224.2
2,513
1,183
308,743 ソフトウェア・サービス
145,308 公益事業
PALL CORP
173.5
-
-
- 資本財
86.4
-
-
- 食品・飲料・タバコ
129.8
-
-
- 家庭用品・パーソナル用品
PEPSICO INC
PROCTER & GAMBLE CO
- 33 -
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
種
SCHLUMBERGER LTD
百株
267
STATE STREET CORP
169.6
-
-
-
236
1,497
TOTAL SYS SVCS INC
265.9
-
-
- ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
171.2
90.9
-
-
-
-
- 運輸
- 資本財
EDISON INTERNATIONAL
351.2
-
-
FEDEX CORP
129.3
160.7
2,636
323,867 運輸
2,185.3
1,287
2,249
276,305 銀行
69.6
98.8
1,880
230,994 ヘルスケア機器・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
AGILENT TECHNOLOGIES INC
-
208.6
51
-
971
-
METLIFE INC
284.3
-
-
VERIZON COMMUNICATIONS
420.7
467.3
2,113
JPMORGAN CHASE & CO
228.2
-
-
FMC TECHNOLOGIES INC
175.8
-
-
CHEVRON CORP
AETNA INC
342.2
-
175.5
231.8
1,585
2,412
194,791 エネルギー
296,255 ヘルスケア機器・サービス
263,823 資本財
TEVA PHARMACEUTICAL IND ADR
BANK OF AMERICA CORPORATION
MCKESSON CORP
INGERSOLL RAND PLC
百株
412
業
額
千アメリカ・ドル
3,185
千円
391,304 エネルギー
- 各種金融
183,971 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
- 公益事業
119,306 各種金融
- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
- 保険
259,592 電気通信サービス
- 銀行
- エネルギー
258
367
2,148
146.8
-
-
SALESFORCE.COM INC
-
298.9
2,390
293,577 ソフトウェア・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC
-
553.7
2,593
318,537 食品・飲料・タバコ
-
168.3
169.8
100.3
1,585
1,127
194,721 食品・飲料・タバコ
138,451 素材
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
MOLSON COORS BREWING CO B
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
- 食品・飲料・タバコ
43.1
245.1
1,105
135,795 素材
238.8
235.9
1,526
187,514 ソフトウェア・サービス
HESS CORP
98
303.1
1,791
219,972 エネルギー
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
-
138.9
1,058
130,063 消費者サービス
-
218
335.9
411
1,909
1,380
234,536 各種金融
169,609 各種金融
VISA INC CL A
-
293.5
2,343
287,804 ソフトウェア・サービス
LORILLARD INC
208.4
-
-
-
81
1,077
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICE
INVESCO LTD
SIGNET JEWELERS LTD (US)
- 食品・飲料・タバコ
132,353 小売
EQT CORPORATION
197.6
-
-
TIME WARNER INC
HCA HLDGS INC
326.8
179.5
325.3
280.5
2,269
1,948
278,794 メディア
239,262 ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC
638.6
677
3,670
450,751 銀行
MARATHON PETROLEUM CORP
144.8
167.6
981
CBRE GROUP INC
555.7
448.7
1,675
205,778 不動産
242
265
2,321
285,081 自動車・自動車部品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
170
451.5
-
202.3
-
1,288
- 耐久消費財・アパレル
158,222 保険
DUKE ENERGY CORP
297.5
-
-
111
127
737
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
EATON CORP PLC
ZOETIS INC CL A
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
T-MOBILE US INC
YELP INC
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
- エネルギー
120,564 エネルギー
- 公益事業
90,625 資本財
290.5
-
-
-
311.7
1,733
212,891 資本財
146.7
39.1
323.4
-
1,193
-
146,527 電気通信サービス
- ソフトウェア・サービス
- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
181
117
1,113
136,744 素材
DOLLAR GENERAL CORP
-
188.8
1,227
150,747 小売
JARDEN CORP
-
336
1,573
193,255 耐久消費財・アパレル
- 34 -
等
邦貨換算金額
フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 第8期〈補足情報〉
期首(前期末)
銘
柄
株
PVH CORP
計
末
価
外貨建金額
業
額
百株
195.7
千アメリカ・ドル
1,604
113.8
1,059
130,083 耐久消費財・アパレル
1,959
240,622 銀行
197.67
-
-
株数、
金額
銘柄数<比率>
22,799.27
81
24,655.1
76
153,990
-
18,913,142
<97.1%>
株数、
金額
22,799.27
24,655.1
-
18,913,142
81
76
-
<97.1%>
- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
(2)外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AMERICAN TOWER REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
小
計
合
計
口数、
金額
銘柄数<比率>
口数、
金額
銘柄数<比率>
単位数又は口数
当
単位数又は口数
千口
15.58
8.2
23.78
2
23.78
2
千口
-
17.57
17.57
1
17.57
1
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ・ドル
-
2,210
2,210
-
-
-
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
(注3)評価額の単位未満は切捨て。
- 35 -
等
千円
197,118 食品・飲料・タバコ
1,926.4
銘柄数<比率>
種
邦貨換算金額
-
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
合
期
評
数
801.1
REGIONS FINANCIAL CORP
計
当
株
百株
-
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A
小
数
期
額
邦貨換算金額
千円
-
271,512
271,512
<1.4%>
271,512
<1.4%>
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て
運 用 方 針
主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期
的な元本の成長を目指します。
主な投資対象
欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 36 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
24,848,386
24,848,386
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
11,686,207
2,800,061
418,496
162,308
274,830
199,185
15,541,087
2,326
(213,723)
(591)
15,329,099
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
9,519,287
29,641,058
(178,970)
278,977
(1,738,297)
(172,754,832)
45,209
(41,880)
336,204
(134,893,244)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,253,566)
396,191,944
(566,359,452)
(1,219,902)
(171,387,410)
(308,534,220)
純資産額
期首
期末
1,064,396,332
755,862,112
- 37 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (B)
Statoil
John Wood Group
Royal Dutch Shell (A)
Royal Dutch Shell (A) (UK)
Amec Foster Wheeler
NL
NO
GB
NL
NL
GB
GBP
NOK
GBP
EUR
GBP
GBP
1,238,429
1,102,727
1,534,860
467,805
242,622
558,828
28,273,539
17,003,917
12,252,621
10,759,522
5,518,951
3,528,135
77,336,685
3.74
2.25
1.62
1.42
0.73
0.47
10.23
公益事業
National Grid
GB
GBP
949,917
11,836,649
11,836,649
1.57
1.57
素材
Johnson Matthey
Air Liquide
Linde
GB
FR
DE
GBP
EUR
EUR
225,696
73,697
40,930
8,329,120
7,295,954
5,460,037
21,085,111
1.10
0.97
0.72
2.79
資本財・サービス
Schneider Electric
Siemens
Adecco
Experian
Zodiac Aerospace
Randstad Holding
Wolseley
Bunzl
A.P. Moller-Maersk (B)
SGS
Schindler Holding
Michael Page International
FR
DE
CH
IE
FR
NL
CH
GB
DK
CH
CH
GB
EUR
EUR
CHF
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
DKK
CHF
CHF
GBP
293,750
171,750
228,458
581,247
367,919
111,289
90,824
159,176
3,061
1,936
7,642
40,751
16,696,775
15,649,901
12,844,898
9,294,925
7,533,138
5,220,010
4,436,163
4,148,791
3,758,114
3,720,968
1,215,520
211,751
84,730,954
2.21
2.07
1.70
1.23
1.00
0.69
0.59
0.55
0.50
0.49
0.16
0.03
11.21
情報技術
SAP
Just Eat
Worldpay Group
DE
GB
GB
EUR
GBP
GBP
557,569
1,224,845
1,741,450
38,093,114
6,004,463
5,941,380
50,038,957
5.04
0.79
0.79
6.62
一般消費財・サービス
RELX
Publicis Groupe
Kering
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)
Relx Group
WPP
GB
FR
FR
DE
GB
GB
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
1,682,207
375,803
100,139
108,823
306,579
129,025
24,652,742
24,288,159
14,985,764
13,760,633
4,741,932
2,632,291
85,061,521
3.26
3.21
1.98
1.82
0.63
0.35
11.25
生活必需品
British American Tobacco
L'Oreal
GB
FR
GBP
EUR
660,581
166,883
35,211,915
26,442,640
4.66
3.50
- 38 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
EUR
CHF
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
株数または
額面価額
344,513
177,405
3,494,446
174,961
63,501
85,300
55,598
73,371
時価
(ユーロ)
21,073,884
11,549,382
8,536,244
6,831,376
4,975,934
4,563,209
4,550,662
3,487,537
127,222,783
純資産
比率(%)
2.79
1.53
1.13
0.90
0.66
0.60
0.60
0.46
16.83
DE
FR
GB
CH
IE
DE
DK
CH
EUR
EUR
GBP
CHF
GBP
EUR
DKK
CHF
340,423
471,559
1,753,379
115,196
165,496
50,709
75,385
49,846
34,297,650
34,004,154
25,909,636
25,435,261
9,014,193
3,841,173
3,675,296
3,322,239
139,499,602
4.54
4.50
3.43
3.37
1.19
0.51
0.49
0.44
18.46
金融
Prudential
DNB
Barclays
AXA
Lloyds Banking Group
Legal & General Group
Julius Baer Group
London Stock Exchange Group
UBS Group
Deutsche Boerse
GB
NO
GB
FR
GB
GB
CH
GB
CH
DE
GBP
NOK
GBP
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
CHF
EUR
1,732,741
2,658,511
10,387,008
993,856
10,136,866
2,682,430
199,527
177,543
214,048
10,568
29,846,273
29,701,149
22,771,012
21,879,741
8,690,800
7,649,898
7,450,365
6,157,175
3,235,240
757,585
138,139,238
3.95
3.93
3.01
2.89
1.15
1.01
0.99
0.81
0.43
0.10
18.28
その他の市場で取引される証券
情報技術
Amadeus IT Holding
ES
EUR
362,055
14,388,055
14,388,055
1.90
1.90
749,339,555
99.14
国コード
通貨
Danone
Nestle
WM Morrison Supermarkets
Unilever
Beiersdorf
SABMiller
Heineken
Imperial Brands
FR
CH
GB
GB
DE
GB
NL
GB
ヘルスケア
Bayer
Sanofi
Smith & Nephew
Roche Holding
Shire
Fresenius Medical Care AG & Co
Novo Nordisk (B)
Novartis
投資資産合計(取得価額 806,829,656ユーロ)
契約額等
(ユーロ)
外国為替先物取引
I-ACC Shares (SGD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.91854
Bought EUR Sold CHF at 0.91573
Bought EUR Sold NOK at 0.10818
Bought EUR Sold GBP at 1.26411
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
4,516,663
269,719
302,788
979,108
- 39 -
未実現(損)益
(ユーロ)
39,380
1,520
(449)
(10,675)
純資産
比率(%)
0.01
0.00
(0.00)
(0.00)
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
Bought
Bought
Bought
Bought
SGD
SGD
EUR
EUR
1.53920
1.52286
0.10568
1.23666
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
契約額等
(ユーロ)
49,085,109
2,836,374
2,789,616
18,335,941
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (USD) (hedged)
EUR Sold USD at 0.88539
EUR Sold CHF at 0.91854
CHF Sold EUR at 1.09904
EUR Sold CHF at 0.91573
EUR Sold NOK at 0.10818
NOK Sold EUR at 9.20538
EUR Sold GBP at 1.26411
USD Sold EUR at 1.13708
EUR Sold NOK at 0.10568
GBP Sold EUR at 0.77504
USD Sold EUR at 1.13952
EUR Sold GBP at 1.23666
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
9,290,463
1,008,671
851,649
52,633
62,716
548,896
188,000
634,080
622,964
3,475,184
10,993,187
4,094,719
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
EUR
NOK
GBP
at
at
at
at
未実現(損)益
(ユーロ)
(30,150)
(31,834)
(68,428)
(593,688)
(694,324)
純資産
比率(%)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.08)
(0.09)
122,929
8,794
672
297
(93)
(1,497)
(2,050)
(4,049)
(15,281)
(32,906)
(46,730)
(132,580)
(102,494)
0.02
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.02)
(0.01)
その他資産(負債控除後)
純資産額
国名
イギリス
フランス
ドイツ
スイス
オランダ
ノルウェー
アイルランド
スペイン
デンマーク
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
DE
CH
NL
NO
IE
ES
DK
- 40 -
7,319,375
0.95
755,862,112
100.00
純資産比率(%)
32.27
23.05
15.46
9.69
7.19
6.18
2.42
1.90
0.98
0.86
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・
カンパニーズ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て
運 用 方 針
主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。
主な投資対象
時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。
●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総
額の10%を超えないものとします。
主な投資制限
●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで
の保有を行うことはできません。
決
算
日
分 配 方 針
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 41 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
22,743,082
25,064
22,768,146
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
14,239,433
3,448,928
514,469
283,448
220,130
245,366
18,951,774
(164,786)
18,786,988
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,981,158
64,083,613
283,142
15,245,798
(77,647,722)
43,116
(4,099,526)
1,889,579
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(528,304)
313,396,125
(372,756,319)
(454,481)
(59,814,675)
(58,453,400)
純資産額
期首
期末
1,045,347,881
986,894,481
- 42 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Africa Oil
Cairn Energy
Amerisur Resources
Tullow Oil
Faroe Petroleum
Ophir Energy
Africa Oil
Savannah Petroleum
Lekoil
Rockhopper Exploration
John Wood Group
Ichor Coal
Parkmead Group
Genel Energy
Premier Oil
CA
GB
GB
GB
GB
GB
CA
GB
NG
GB
GB
ZA
GB
GB
GB
SEK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
5,773,171
1,834,259
14,651,478
1,061,129
3,690,678
3,545,712
2,257,043
7,230,088
7,550,626
3,361,818
192,432
446,556
852,448
370,158
242,373
8,768,812
5,249,796
5,150,411
3,793,924
3,727,014
3,415,187
3,411,175
2,456,554
1,689,074
1,632,998
1,536,164
666,261
661,975
624,581
228,494
43,012,420
0.89
0.53
0.52
0.38
0.38
0.35
0.35
0.25
0.17
0.17
0.16
0.07
0.07
0.06
0.02
4.36
公益事業
Fulcrum Utility Services
Modern Water
GB
GB
GBP
GBP
12,849,001
1,768,659
6,446,690
149,781
6,596,471
0.65
0.02
0.67
素材
Sika
Mountain Province Diamonds
Mandalay Resources
Wienerberger
Petra Diamonds
Huhtamaki
Firestone Diamonds
Clariant
Navigator
Munksjo
Boliden
Plant Impact
RM2 International
Synthomer
Accsys Technologies
Gem Diamonds
Almonty Industries
Revelo Resources
CH
CA
CA
AT
ZA
FI
GB
CH
PT
SE
SE
GB
GB
GB
GB
GB
CA
CA
CHF
CAD
CAD
EUR
GBP
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
SEK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
3,261
2,360,726
6,554,733
250,582
2,851,307
108,072
9,896,223
217,513
1,082,014
283,442
182,581
3,800,368
6,104,970
348,372
1,746,719
419,799
606,594
2,240,774
12,122,291
8,878,587
5,067,368
4,323,797
4,300,844
3,706,870
3,700,182
3,594,582
3,370,474
2,820,248
2,781,151
2,635,440
2,419,207
1,549,709
1,451,323
727,124
139,417
101,442
63,690,056
1.23
0.90
0.51
0.44
0.44
0.38
0.37
0.36
0.34
0.29
0.28
0.27
0.25
0.16
0.15
0.07
0.01
0.01
6.45
資本財・サービス
Porr
Blancco Technology Group
AT
GB
EUR
GBP
532,292
4,668,440
14,717,883
13,814,990
1.49
1.40
- 43 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
Regus
Teleperformance
LISI
Cpl Resources
Volution Group
BBA Aviation
Konecranes
Irish Continental Group
SFS Group
Arcadis
Dialight
Grafton Group
Bossard Holding
Flughafen Zuerich
DCC
Travis Perkins
Brenntag
OC Oerlikon
Amadeus Fire
Gama Aviation
Zalaris (A)
Mersen
Royal Mail
Kingspan Group
Deutz
HomeServe
SIG
Heliocentris Energy Solutions
Paragon Entertainment
LU
FR
FR
IE
GB
GB
FI
IE
CH
NL
GB
IE
CH
CH
IE
GB
DE
CH
DE
GB
NO
FR
GB
IE
DE
GB
GB
DE
GB
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
CHF
EUR
GBP
GBP
CHF
CHF
GBP
GBP
EUR
CHF
EUR
GBP
NOK
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
3,435,064
142,271
229,500
973,217
2,587,105
1,877,057
183,422
708,291
55,245
230,902
464,178
379,644
34,961
3,801
39,172
123,643
48,133
255,013
31,376
596,390
465,803
115,388
249,390
67,076
334,872
244,121
734,890
329,739
1,712,678
12,839,258
11,154,072
5,735,213
5,596,000
5,464,913
4,803,627
3,673,943
3,647,699
3,475,822
3,453,140
3,361,337
3,350,950
3,316,944
3,047,290
3,034,423
2,920,783
2,464,891
2,150,106
2,057,638
2,020,244
1,615,209
1,613,130
1,552,196
1,542,748
1,492,191
1,292,537
1,272,886
649,256
35,576
127,166,895
1.30
1.13
0.58
0.57
0.55
0.49
0.37
0.37
0.35
0.35
0.34
0.34
0.34
0.31
0.31
0.30
0.25
0.22
0.21
0.20
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.13
0.13
0.07
0.00
12.89
情報技術
Just Eat
Playtech
United Internet
Luxoft Holding (A)
Rightmove
Accesso Technology Group
Apigee
Equiniti Group
Auto Trader Group
Alten
CANCOM
Moneysupermarket.com Group
RNTS Media
SNP Schneider-Neureither & Partner
Rocket Internet AG
FDM Group Holdings
GB
GB
DE
CH
GB
GB
US
GB
GB
FR
DE
GB
DE
DE
DE
GB
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
6,400,349
1,139,748
238,173
188,415
180,220
566,002
832,277
3,032,231
1,363,901
118,860
138,770
1,489,243
2,655,991
176,945
236,271
696,338
31,375,942
11,720,943
10,154,506
9,447,534
8,887,777
7,994,810
6,946,858
6,579,606
6,537,956
6,418,439
6,182,910
5,975,642
5,657,261
5,415,400
4,961,701
4,922,358
3.18
1.19
1.03
0.96
0.90
0.81
0.70
0.67
0.66
0.65
0.63
0.61
0.57
0.55
0.50
0.50
- 44 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
Zendesk
Microgen
Sophos Group
ASM International
Altran Technologies
Seeing Machines
SDL
Sopra Steria Group
Softing
ams
Micro Focus International
Bond International Software
Siltronic
eWork Scandinavia
Paysafe Group
InVision
Microsaic Systems
Lombard Risk Management
PhotonStar LED Group
Smart Metering Systems
Bodaclick
US
GB
GB
NL
FR
AU
GB
FR
DE
AT
GB
GB
DE
SE
GB
DE
GB
GB
GB
GB
ES
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
CHF
GBP
GBP
EUR
SEK
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
242,386
2,340,592
1,364,354
88,391
227,758
51,556,473
547,128
24,239
170,190
96,663
112,325
1,177,316
73,696
128,073
206,815
18,538
6,266,419
3,572,278
9,851,111
8,500
654,548
4,797,305
4,413,118
3,580,502
3,148,929
2,950,605
2,883,295
2,836,009
2,460,259
2,374,155
2,231,129
2,195,390
1,324,352
1,258,359
1,031,170
1,007,773
863,889
660,847
462,347
362,035
44,086
7
180,065,204
0.49
0.45
0.36
0.32
0.30
0.29
0.29
0.25
0.24
0.23
0.22
0.13
0.13
0.10
0.10
0.09
0.07
0.05
0.04
0.00
0.00
18.25
一般消費財・サービス
GVC Holdings
ASOS
Rezidor Hotel Group
4imprint Group
Ocado Group
Yoox Net-A-Porter Group
Card Factory
Jumbo
Gym Group
Takkt
Leoni
Ted Baker
Ascential
Cairn Homes
GFK
Photo-Me International
Lotto24
Sports Direct International
Applegreen
Dalata Hotel Group
Coats Group
Headlam Group
Surteco
Signet Jewelers
GB
GB
BE
GB
GB
IT
GB
GR
GB
DE
DE
GB
GB
IE
DE
GB
DE
GB
IE
IE
GB
GB
DE
US
GBP
GBP
SEK
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
3,453,163
367,244
3,113,241
600,549
2,493,343
366,924
1,870,270
725,502
1,948,693
316,984
183,746
185,990
1,866,892
4,687,588
147,132
2,272,676
1,067,744
920,687
959,601
797,193
8,632,487
537,545
126,310
27,676
23,924,566
16,904,631
11,516,818
10,110,246
9,421,375
9,378,569
8,709,460
8,321,506
6,725,660
5,784,961
5,781,556
5,670,309
5,393,311
5,250,099
5,002,483
4,858,827
4,708,749
4,533,421
4,414,165
3,514,824
3,310,434
3,298,252
2,822,393
2,601,783
2.42
1.71
1.17
1.02
0.95
0.95
0.88
0.84
0.68
0.59
0.59
0.57
0.55
0.53
0.51
0.49
0.48
0.46
0.45
0.36
0.34
0.33
0.29
0.26
- 45 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
Schibsted (B)
Victoria
EDAG Engineering Group
Stanley Gibbons Group
Ladbrokes
Marshall Motor Holdings
Shoe Zone
NO
GB
CH
GB
GB
GB
GB
NOK
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
101,980
89,449
91,046
6,039,445
736,000
472,045
268,113
2,529,513
1,589,345
1,515,911
1,331,723
1,102,639
899,078
723,149
181,649,756
0.26
0.16
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
18.41
生活必需品
Booker Group
Origin Enterprises
Royal Unibrew
Scandinavian Tobacco Group
GB
IE
DK
DK
GBP
EUR
DKK
DKK
4,994,737
717,846
79,415
216,513
10,343,212
4,416,189
3,132,417
3,007,638
20,899,456
1.05
0.45
0.32
0.30
2.12
ヘルスケア
Eurofins Scientific
Sartorius Stedim Biotech (H)
Ion Beam Applications
McCarthy & Stone
Nexus
Craneware
Genmab
Quantum Pharmaceutical
Ablynx
UDG Healthcare
LivaNova
Verona Pharma
Clinigen Group
Avacta Group
Sinclair Pharma
Electrical Geodesics
LivaNova
NMC Health
Constellation Healthcare Technologies
LU
FR
BE
GB
DE
GB
DK
GB
BE
IE
GB
GB
GB
GB
GB
US
GB
AE
US
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
DKK
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
34,006
29,003
257,013
2,647,564
365,308
510,081
36,971
5,902,349
281,033
422,397
62,097
66,687,762
390,662
1,451,342
3,505,499
2,097,367
27,759
94,061
478,125
11,019,527
9,672,363
9,239,610
7,851,673
5,589,205
5,183,634
4,783,123
4,489,207
3,708,229
3,304,456
2,883,550
2,749,183
2,676,666
2,087,133
1,613,170
1,568,405
1,279,076
1,258,879
870,932
81,828,021
1.12
0.98
0.94
0.80
0.57
0.53
0.48
0.45
0.38
0.33
0.29
0.28
0.27
0.21
0.16
0.16
0.13
0.13
0.09
8.29
電気通信サービス
Sunrise Communications Group
Zayo Group Holdings
CH
US
CHF
USD
47,916
91,236
2,560,974
2,050,149
4,611,123
0.26
0.21
0.47
金融
Banca Generali
Grand City Properties
Aurelius
VZ Holding AG
Aroundtown Property Holdings
St James's Place
KBC Ancora
IT
LU
DE
CH
CY
GB
BE
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
GBP
EUR
702,769
791,589
271,163
49,796
3,068,462
1,195,827
383,170
18,222,792
15,269,753
14,160,112
13,533,971
13,439,865
13,253,033
11,813,117
1.85
1.55
1.43
1.37
1.36
1.34
1.20
- 46 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
IG Group Holdings
Anima Holding
Safestore Holdings
LXB Retail Properties
D Carnegie & Co (B)
Sanne Group
GAM Holding
Conwert Immobilien Invest
Purplebricks Group
esure Group
ICAP
Avanza Bank Holding
Urban & Civic
Tritax Big Box REIT
Deutsche Wohnen
ISARIA Wohnbau
Nordnet
UBM Development
Countrywide
Rathbone Brothers
Paragon Group
Close Brothers Group
Summit Germany
mutares
Brewin Dolphin Holdings
Mattioli Woods
Cerved Information Solutions
International Personal Finance
Henderson Group
Plus500
Brooks Macdonald Group
Kennedy Wilson Europe Real Estate (A)
CMC Markets
Leonteq
McKay Securities
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
GB
IT
GB
GB
SE
GB
CH
AT
GB
GB
GB
SE
GB
GB
DE
DE
SE
AT
GB
GB
GB
GB
GB
DE
GB
GB
IT
GB
GB
IL
GB
GB
GB
CH
GB
IT
GBP
EUR
GBP
GBP
SEK
GBP
CHF
EUR
GBP
GBP
GBP
SEK
GBP
GBP
EUR
EUR
SEK
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CHF
GBP
EUR
1,130,779
1,620,094
1,503,318
4,771,918
713,635
1,052,381
506,568
387,275
2,215,325
1,377,248
761,374
124,072
1,040,266
1,926,380
115,327
848,137
820,121
68,075
502,887
87,501
590,646
141,245
1,672,138
111,802
442,391
180,114
185,426
369,508
384,392
165,004
52,334
83,410
342,027
10,827
214,950
59,383
11,173,395
10,012,178
6,506,772
6,160,871
6,017,536
5,935,885
5,765,468
5,356,013
4,884,884
4,725,224
4,559,691
4,259,052
3,470,665
3,341,562
3,084,421
2,967,631
2,462,793
2,409,852
2,284,628
2,273,936
2,243,902
2,188,283
1,663,777
1,621,126
1,549,475
1,445,889
1,302,618
1,263,973
1,255,923
1,242,332
1,170,711
1,161,111
1,093,020
658,030
637,460
303,150
218,145,880
1.13
1.01
0.66
0.62
0.61
0.60
0.58
0.54
0.49
0.48
0.46
0.43
0.35
0.34
0.31
0.30
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.22
0.17
0.16
0.16
0.15
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.07
0.06
0.03
22.10
クローズエンド型ファンド
Oakley Capital Investments Fund
BM
GBP
4,858,063
8,973,436
8,973,436
0.91
0.91
オープンエンド型ファンド
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF-D-EUR
FR
EUR
41,646
1,253,336
1,253,336
0.13
0.13
その他の市場で取引される証券
公益事業
Helius Energy
GB
GBP
6,998,834
89
89
0.00
0.00
- 47 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
情報技術
Catena Media
Virtusa
MT
US
SEK
USD
250,000
37,846
1,468,841
1,176,578
2,645,419
0.15
0.12
0.27
一般消費財・サービス
Telepizza Group SAU
LeoVegas (B)
Technogym
Naturhouse Health
ES
SE
IT
ES
EUR
SEK
EUR
EUR
1,219,501
1,459,741
1,050,231
260,661
7,499,931
5,749,438
3,413,251
1,146,908
17,809,528
0.76
0.58
0.35
0.12
1.80
電気通信サービス
Cellnex Telecom
ES
EUR
196,710
2,834,591
2,834,591
0.29
0.29
金融
Bankinter
Banco de Sabadell
Banco Popular Espanol
ES
ES
ES
EUR
EUR
EUR
495,699
163,394
109,509
3,299,373
272,705
260,084
3,832,162
0.33
0.03
0.03
0.39
非上場
エネルギー
Impact Oil & Gas
Sphere Minerals
GB
AU
GBP
AUD
12,867,925
69,332
2,467,332
0
2,467,332
0.25
0.00
0.25
公益事業
Sterecycle 12.00% 27/01/2014
GB
CAD
2,927,024
20
20
0.00
0.00
素材
Copper
AU
AUD
8,143,943
54
54
0.00
0.00
資本財・サービス
Silverdell
GB
GBP
14,600,951
187
187
0.00
0.00
情報技術
Spotify Technology
Spotify Technology 5.00% 11/02/2021 (perpetual)
Cambridge Broadband (Pref'd)
Cambridge Broadband Networks 8.00% 20/01/2015
MathEngine
SE
SE
GB
GB
GB
USD
USD
GBP
USD
GBP
5,207
2,734,406
234,603
672,442
154,758
7,623,264
2,389,902
1,295,522
587,722
2
11,896,412
0.77
0.24
0.13
0.06
0.00
1.21
一般消費財・サービス
Westwing Home & Living
Global Fashion Group
Zip Wireless Wts
WG Limited
WG Limited Wts (US)
DE
SE
GB
CA
CA
EUR
EUR
GBP
CAD
USD
2,015
134,187
77,190
278,549
85,786,168
10,537,284
1,357,970
230,279
145,502
750
1.07
0.14
0.02
0.01
0.00
- 48 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC
TR
TRY
74,832
0
12,271,785
0.00
1.24
ヘルスケア
TMO Renewables
GB
GBP
1,234,549
16
16
0.00
0.00
金融
Banco De Sabadell (Temp.)
ES
EUR
4,748
7,924
7,924
0.00
0.00
クローズエンド型ファンド
Loudwater Trust
GB
GBP
3,175,289
4,059
4,059
0.00
0.00
その他
(6)
投資資産合計 (取得価額 920,584,319ユーロ)
991,661,626
契約額等
(ユーロ)
外国為替先物取引
Bought NOK Sold EUR
Bought SEK Sold EUR
Bought EUR Sold CHF
Bought EUR Sold DKK
Bought EUR Sold DKK
Bought DKK Sold EUR
Bought DKK Sold EUR
Bought CHF Sold EUR
Bought CHF Sold EUR
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
未実現(損)益
(ユーロ)
(0.00)
100.48
純資産
比率(%)
9.32225
9.21125
0.91896
0.13440
0.13437
7.44051
7.44300
1.08981
1.08818
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1.25083
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
24,784,662
49,820,210
9,456,927
255,260
161,217
188,159
13,795,596
1,007,517
30,477,602
59,285,036
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237,657
115,384
85,568
101
28
(73)
(720)
(7,545)
(273,294)
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(2,403,311)
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0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.03)
(0.13)
(0.24)
(0.35)
A-ACC Shares (USD) (hedged)
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Bought EUR Sold USD at 0.88216
Bought EUR Sold USD at 0.88366
Bought GBP Sold EUR at 0.78920
Bought EUR Sold CAD at 0.70168
Bought EUR Sold DKK at 0.13438
Bought NOK Sold EUR at 9.25813
Bought CHF Sold EUR at 1.09987
Bought CAD Sold EUR at 1.44248
Bought DKK Sold EUR at 7.44230
Bought DKK Sold EUR at 7.44119
Bought NOK Sold EUR at 9.19475
Bought SEK Sold EUR at 9.17870
Bought SEK Sold EUR at 9.16086
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
2,499,868
2,278,335
1,600,068
402,561
47,141
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202,579
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257
194
142
69
(6)
(28)
(167)
(321)
(654)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- 49 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド SICAV(April 2016)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
EUR
CAD
SEK
NOK
EUR
GBP
at
at
at
at
at
at
at
1.09146
0.77482
0.66987
0.10799
0.10568
1.13952
1.23666
契約額等
(ユーロ)
172,613
709,711
496,343
3,288,592
1,020,534
33,577,266
10,328,113
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
未実現(損)益
(ユーロ)
(1,056)
(6,916)
(18,861)
(24,855)
(25,033)
(142,730)
(334,408)
(489,028)
純資産
比率(%)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.03)
(0.05)
(782,422)
(0.08)
その他資産(負債控除後)
純資産額
986,894,481
国名
イギリス
ドイツ
スイス
イタリア
フランス
ルクセンブルグ
アイルランド
スウェーデン
ベルギー
オーストリア
カナダ
アメリカ合衆国
スペイン
キプロス
デンマーク
バミューダ
ギリシャ
フィンランド
オランダ
南アフリカ
ノルウェー
ポルトガル
オーストラリア
ナイジェリア
マルタ
アラブ首長国連邦
イスラエル
トルコ
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
GB
DE
CH
IT
FR
LU
IE
SE
BE
AT
CA
US
ES
CY
DK
BM
GR
FI
NL
ZA
NO
PT
AU
NG
MT
AE
IL
TR
- 50 -
純資産比率(%)
42.91
10.70
6.20
4.32
4.18
3.96
3.86
3.70
3.68
2.94
2.69
2.03
1.55
1.36
1.11
0.91
0.84
0.75
0.67
0.50
0.42
0.34
0.29
0.17
0.15
0.13
0.13
0.00
(0.48)
100.00
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 51 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
21,203,058
6,462
21,209,520
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
8,238,913
1,919,392
278,445
115,186
118,137
10,670,073
(26,546)
10,643,527
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
10,565,993
(2,729,377)
(19,761)
(6,656,903)
(65,684,240)
6,828
7,893,424
(56,624,036)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(12,525,258)
176,755,660
(227,845,489)
(325,549)
(51,415,378)
(120,564,672)
純資産額
期首
期末
630,017,981
509,453,309
- 52 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A) (UK)
Total
Neste
Koninklijke Vopak
TGS Nopec Geophysical
NL
FR
FI
NL
NO
GBP
EUR
EUR
EUR
NOK
731,114
172,452
178,838
87,053
87,909
16,630,706
7,575,804
4,996,743
4,130,225
1,283,144
34,616,622
3.26
1.49
0.98
0.81
0.25
6.79
公益事業
National Grid
Snam
Fortum
Centrica
SSE
GB
IT
FI
GB
GB
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
813,159
1,789,774
489,066
1,596,047
191,958
10,132,554
9,539,497
6,436,107
4,863,843
3,705,200
34,677,201
1.99
1.87
1.26
0.95
0.73
6.81
素材
BASF
Fuchs Petrolub
Air Liquide
EMS-Chemie Holding
Tikkurila Oyj
DE
DE
FR
CH
FI
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
146,554
227,796
58,193
6,682
61,123
10,573,872
7,335,021
5,761,135
2,885,193
935,786
27,491,007
2.08
1.44
1.13
0.57
0.18
5.40
資本財・サービス
Siemens
Securitas (B)
Kone (B)
Atlantia
Atlas Copco (A)
BAE Systems
SGS
Capita
Sandvik
DE
SE
FI
IT
SE
GB
CH
GB
SE
EUR
SEK
EUR
EUR
SEK
GBP
CHF
GBP
SEK
129,193
493,142
159,838
215,853
225,845
768,136
2,333
293,390
380,059
11,772,064
6,803,495
6,367,940
5,249,556
5,106,200
4,686,595
4,484,335
3,754,105
3,407,369
51,631,659
2.31
1.34
1.25
1.03
1.00
0.92
0.88
0.74
0.67
10.13
一般消費財・サービス
RELX
Daimler
Hennes & Mauritz (B)
Kingfisher
Sodexo
Nokian Renkaat
Hugo Boss
Matas
GB
DE
SE
GB
FR
FI
DE
DK
EUR
EUR
SEK
GBP
EUR
EUR
EUR
DKK
511,703
98,368
143,691
868,969
44,214
84,117
35,755
20,818
7,499,003
5,969,950
4,463,516
4,042,165
3,899,196
2,710,264
1,991,205
346,808
30,922,107
1.47
1.17
0.88
0.79
0.77
0.53
0.39
0.07
6.07
生活必需品
British American Tobacco
Nestle
Unilever (CVA)
GB
CH
GB
GBP
CHF
EUR
247,907
199,091
297,452
13,214,554
12,961,199
11,411,727
2.59
2.54
2.24
- 53 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
GBP
USD
GBP
GBP
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
株数または
額面価額
234,773
125,026
443,829
116,563
136,990
1,524
74,625
174,111
129,047
1,146,385
102,948
時価
(ユーロ)
11,159,467
10,709,932
10,473,104
9,914,539
9,286,351
8,145,474
8,066,942
3,308,117
3,193,272
2,278,708
1,585,406
115,708,792
純資産
比率(%)
2.19
2.10
2.06
1.95
1.82
1.60
1.58
0.65
0.63
0.45
0.31
22.71
CH
GB
GB
CH
DE
FR
DE
DK
DK
FI
CH
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
EUR
CHF
206,867
617,956
217,814
46,980
127,482
119,775
79,983
154,957
82,278
87,740
10,413
13,787,602
11,525,000
10,936,658
10,501,522
9,656,764
8,636,950
8,058,269
7,554,719
5,387,510
2,672,570
2,299,215
91,016,779
2.71
2.26
2.15
2.06
1.90
1.70
1.58
1.48
1.06
0.52
0.45
17.87
電気通信サービス
Swisscom
Deutsche Telekom
Freenet
Sunrise Communications Group
CH
DE
DE
CH
CHF
EUR
EUR
CHF
12,713
165,533
90,523
40,890
5,631,396
2,530,165
2,414,238
2,185,467
12,761,266
1.11
0.50
0.47
0.43
2.50
金融
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
Allianz
Svenska Handelsbanken
Legal & General Group
Swiss Re
Admiral Group
HSBC Holdings (UK)
Cembra Money Bank
ING Groep
Sampo
Banque Cantonale Vaudoise
Novae Group
DE
DE
SE
GB
CH
GB
GB
CH
NL
FI
CH
GB
EUR
EUR
SEK
GBP
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
CHF
GBP
74,196
77,926
943,975
2,885,453
103,491
318,251
1,250,081
115,690
613,804
124,252
6,334
264,195
12,016,103
11,552,477
10,979,417
8,228,891
8,018,986
7,554,559
7,230,771
6,925,938
6,564,638
4,737,713
3,815,145
2,711,869
90,336,507
2.36
2.27
2.16
1.62
1.57
1.48
1.42
1.36
1.29
0.93
0.75
0.53
17.73
クローズエンド型ファンド
Greencoat UK Wind Funds
GB
GBP
1,523,328
2,093,291
2,093,291
0.41
0.41
国コード
通貨
Imperial Brands
Philip Morris International
Diageo
Reckitt Benckiser Group
Kraft Heinz
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli
AB InBev
Koninklijke Ahold
Carrefour
McBride
Suedzucker
GB
US
GB
GB
US
CH
BE
NL
FR
GB
DE
ヘルスケア
Novartis
GlaxoSmithKline
AstraZeneca
Roche Holding (B)
Fresenius Medical Care AG & Co
Sanofi
Bayer
Novo Nordisk (B)
Coloplast (B)
Orion (B)
Roche Holding
- 54 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
公益事業
Iberdrola
Red Electrica
ES
ES
EUR
EUR
1,422,943
61,959
8,827,941
4,830,954
13,658,895
1.73
0.95
2.68
非上場
生活必需品
McBride
GB
GBP
13,756,622
17,585
17,585
0.00
0.00
その他
(5)
投資資産合計(取得価額 476,372,728ユーロ)
504,931,706
契約額等
(ユーロ)
未実現(損)益
(ユーロ)
(0.00)
99.11
純資産
比率(%)
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold EUR at 1.51289 10/05/2016
Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
Bought EUR Sold AUD at 0.67232 10/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.87756 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10807 10/05/2016
Bought CHF Sold EUR at 1.09762 10/05/2016
Bought SEK Sold EUR at 9.14398 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13475 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10568 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.25635 10/05/2016
Bought GBP Sold EUR at 0.77784 10/05/2016
Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
21,821,840
3,618,630
919,381
892,005
3,748
215,192
41,153
81,075
48,838
106,589
569,654
1,322,851
6,582,939
129,743
31,550
10,237
3,808
(9)
(109)
(208)
(683)
(1,198)
(1,809)
(3,353)
(9,998)
(213,145)
(55,174)
0.03
0.01
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.04)
(0.01)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)
Bought EUR Sold HKD at 0.11489 10/05/2016
Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
Bought EUR Sold HKD at 0.11394 10/05/2016
Bought EUR Sold USD at 0.87756 10/05/2016
Bought GBP Sold EUR at 0.78740 10/05/2016
Bought CHF Sold EUR at 1.09813 10/05/2016
Bought SEK Sold EUR at 9.17732 10/05/2016
Bought CHF Sold EUR at 1.09758 10/05/2016
Bought SEK Sold EUR at 9.13157 10/05/2016
Bought GBP Sold EUR at 0.78159 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13086 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12376 10/05/2016
Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
616,092
1,184,963
329,112
292,121
154,306
88,970
22,806
85,187
24,355
174,132
30,596
25,895
433,185
12,237
10,331
3,760
1,247
976
(4)
(33)
(46)
(156)
(190)
(362)
(467)
(3,274)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
- 55 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
Bought HKD Sold EUR at 8.82314 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
契約額等
(ユーロ)
7,217,476
2,155,673
未実現(損)益
(ユーロ)
(43,722)
(69,797)
(89,500)
純資産
比率(%)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.91854 10/05/2016
Bought EUR Sold NOK at 0.10568 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.12698 10/05/2016
Bought EUR Sold SEK at 0.10799 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13927 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13925 10/05/2016
Bought USD Sold EUR at 1.13929 10/05/2016
Bought EUR Sold GBP at 1.23666 10/05/2016
41,029,047
553,737
3,094,554
14,998,997
78,997,816
79,877,112
81,056,360
74,639,441
357,725
(13,583)
(47,075)
(113,364)
(353,199)
(358,666)
(361,127)
(2,416,704)
(3,305,993)
0.07
(0.00)
(0.01)
(0.02)
(0.07)
(0.07)
(0.07)
(0.47)
(0.65)
7,972,270
1.55
509,453,309
100.00
その他資産(負債控除後)
純資産額
国名
イギリス
ドイツ
スイス
スウェーデン
オランダ
フランス
フィンランド
アメリカ合衆国
イタリア
スペイン
デンマーク
ベルギー
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
DE
CH
SE
NL
FR
FI
US
IT
ES
DK
BE
NO
- 56 -
純資産比率(%)
28.94
16.77
16.03
6.04
6.01
5.71
5.66
3.93
2.90
2.68
2.61
1.58
0.25
0.89
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 57 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
4,697,185
4,697,185
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
2,250,330
548,324
76,584
48,368
31,871
2,955,477
(43,976)
2,911,501
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
1,785,684
(2,970,582)
(74,819)
113,010
(27,785,964)
(47,649)
103,860
(28,876,460)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(41,359)
57,404,245
(36,421,867)
137,909
21,120,287
(7,797,532)
純資産額
期首
期末
165,037,261
157,239,729
- 58 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Total
Royal Dutch Shell (B)
FR
NL
EUR
GBP
82,036
112,519
3,603,845
2,568,838
6,172,683
2.29
1.63
3.93
資本財・サービス
Airbus Group
Vestas Wind Systems
Koninklijke Philips
Deutsche Post
SKF
Randstad Holding
Wolseley
Rolls-Royce Holdings
FR
DK
NL
DE
SE
NL
CH
GB
EUR
DKK
EUR
EUR
SEK
EUR
GBP
GBP
57,707
49,744
126,696
116,321
169,478
57,947
54,571
198,588
3,151,357
3,107,540
3,040,708
2,982,478
2,727,235
2,718,012
2,665,416
1,699,537
22,092,283
2.00
1.98
1.93
1.90
1.73
1.73
1.70
1.08
14.05
情報技術
SAP
Nokia
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ASML Holding
Infineon Technologies
DE
FI
SE
NL
DE
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
58,253
576,189
366,960
27,815
85,401
3,979,850
2,967,372
2,595,211
2,347,626
1,061,103
12,951,162
2.53
1.89
1.65
1.49
0.67
8.24
一般消費財・サービス
Daimler
Volkswagen AG Perpetual (Pref'd)
Renault
Fiat Chrysler Automobiles
Publicis Groupe
WPP
Luxottica Group
Hennes & Mauritz (B)
Relx Group
Carnival
Swatch Group
Swatch Group (Reg'd)
DE
DE
FR
GB
FR
GB
IT
SE
GB
US
CH
CH
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
SEK
GBP
GBP
CHF
CHF
66,404
28,300
38,299
436,569
47,296
138,836
58,514
87,855
161,086
51,670
4,987
23,344
4,030,081
3,578,531
3,227,827
3,060,346
3,056,734
2,832,461
2,783,492
2,729,048
2,491,560
2,243,671
1,487,458
1,362,463
32,883,672
2.56
2.28
2.05
1.95
1.94
1.80
1.77
1.74
1.58
1.43
0.95
0.87
20.91
生活必需品
Carlsberg (B)
DK
DKK
31,990
2,720,408
2,720,408
1.73
1.73
ヘルスケア
Sanofi
GlaxoSmithKline
Bayer
Merck
FR
GB
DE
DE
EUR
GBP
EUR
EUR
64,894
223,102
39,640
13,847
4,679,482
4,160,892
3,993,748
1,136,441
13,970,563
2.98
2.65
2.54
0.72
8.88
電気通信サービス
Orange
FR
EUR
221,686
3,210,015
3,210,015
2.04
2.04
- 59 -
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016)
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
金融
HSBC Holdings (UK)
UBS Group
Lloyds Banking Group
Barclays
AXA
Prudential
Intesa Sanpaolo
Zurich Insurance Group
Societe Generale
Julius Baer Group
Deutsche Bank
UniCredit
DNB
GB
CH
GB
GB
FR
GB
IT
CH
FR
CH
DE
IT
NO
GBP
CHF
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
NOK
953,415
280,948
4,772,804
1,745,634
173,408
220,160
1,446,428
16,684
95,197
75,305
120,416
250,908
74,522
5,514,779
4,246,397
4,091,944
3,826,881
3,817,576
3,792,237
3,500,356
3,261,461
3,260,508
2,811,905
1,983,247
846,563
832,568
41,786,422
3.51
2.70
2.60
2.43
2.43
2.41
2.23
2.07
2.07
1.79
1.26
0.54
0.53
26.57
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
International Consolidated Airlines
GB
EUR
164,533
1,104,837
1,104,837
0.70
0.70
情報技術
Amadeus IT Holding
ES
EUR
49,361
1,961,600
1,961,600
1.25
1.25
一般消費財・サービス
Industria de Diseno Textil
ES
EUR
98,471
2,760,638
2,760,638
1.76
1.76
電気通信サービス
Telefonica
ES
EUR
404,983
3,856,244
3,856,244
2.45
2.45
金融
Banco Santander
BBVA
Alpha Bank
ES
ES
GR
EUR
EUR
EUR
1,017,109
616,642
606,461
4,496,639
3,689,370
1,158,341
9,344,350
2.86
2.35
0.74
5.94
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings C (Entitle)
GB
GBP
15,399,151
19,685
19,685
0.01
0.01
その他
(2)
投資資産合計(取得価額 168,755,663ユーロ)
その他資産(負債控除後)
純資産額
- 60 -
(0.00)
154,834,560
98.47
2,405,169
1.53
157,239,729
100.00
フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド SICAV(April 2016)
国名
イギリス
フランス
ドイツ
スペイン
スイス
オランダ
スウェーデン
イタリア
デンマーク
フィンランド
アメリカ合衆国
ギリシャ
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
DE
ES
CH
NL
SE
IT
DK
FI
US
GR
NO
- 61 -
純資産比率(%)
20.73
17.81
14.47
10.66
10.07
6.79
5.12
4.53
3.71
1.89
1.43
0.74
0.53
1.53
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。
「ス
ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が
高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25%までを、上記以外の
株式にも投資を行うことができます。
主な投資対象
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対
象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 62 -
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
30,089,811
30,089,811
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
19,418,240
4,666,815
702,684
961,651
245,045
324,004
26,318,439
5,305
20,022
(194,090)
(12,476)
26,137,200
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,952,611
(23,451,945)
(1,912,911)
1,130,676
847,087
2,964,404
(229,296,972)
58,742
(284,575)
(4,698,828)
(250,691,711)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(939,363)
714,840,101
(799,849,802)
(361,804)
(85,371,505)
(337,002,579)
純資産額
期首
期末
1,727,432,880
1,390,430,301
- 63 -
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical (H)
PTT
CNOOC
CN
TH
CN
HKD
THB
HKD
41,434,539
1,993,817
13,701,426
28,993,496
17,309,752
16,849,369
63,152,617
2.09
1.24
1.21
4.54
公益事業
Guangdong Investment
Power Grid (India)
HK
IN
HKD
INR
16,740,416
6,390,213
23,596,277
13,765,228
37,361,505
1.70
0.99
2.69
素材
LG Chemical's
Siam Cement
Korea Zinc
Ultratech Cement
Lafarge Malaysia
Vale (Indonesia)
Baoshan Iron & Steel (A)
KR
TH
KR
IN
MY
ID
CN
KRW
THB
KRW
INR
MYR
IDR
CNY
49,804
684,189
19,822
154,466
3,196,477
48,545,933
7,816,250
12,871,983
9,574,242
8,587,381
7,335,650
7,162,714
6,826,954
6,719,635
59,078,559
0.93
0.69
0.62
0.53
0.52
0.49
0.48
4.25
資本財・サービス
Weichai Power (H)
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)
CJ Korea Express
Sembcorp Industries
Container (India)
LT Group
CN
CN
KR
SG
IN
PH
HKD
HKD
KRW
SGD
INR
PHP
15,439,952
2,653,359
44,716
3,537,028
350,446
20,696,689
18,479,710
15,039,077
7,605,773
7,524,909
7,121,803
6,794,479
62,565,751
1.33
1.08
0.55
0.54
0.51
0.49
4.50
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics
Tencent Holdings
Baidu ADR
Tata Consultancy Services
NAVER
Catcher Technology
Largan Precision
HTC
Chroma ATE
AAC Technologies Holdings
Advantech
TW
KR
CN
CN
IN
KR
TW
TW
TW
TW
CN
TW
TWD
KRW
HKD
USD
INR
KRW
TWD
TWD
TWD
TWD
HKD
TWD
17,191,398
64,611
3,379,541
134,160
582,031
37,304
2,228,527
141,120
3,679,912
4,190,494
1,299,484
1,143,421
79,547,517
70,220,578
68,655,104
26,401,443
22,168,102
22,053,042
15,605,153
9,881,891
9,353,817
9,255,554
9,007,382
8,042,019
350,191,602
5.72
5.05
4.94
1.90
1.59
1.59
1.12
0.71
0.67
0.67
0.65
0.58
25.19
一般消費財・サービス
Tata Motors
Techtronic Industries
Samsonite International
Shenzhou International Group Holdings
New Oriental Education & Technology Group ADR
IN
HK
US
CN
CN
INR
HKD
HKD
HKD
USD
3,849,748
6,135,801
6,332,781
2,915,510
381,554
23,614,772
22,950,160
20,333,741
15,050,032
14,964,567
1.70
1.65
1.46
1.08
1.08
- 64 -
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016)
KRW
TWD
USD
IDR
CNY
USD
CNY
HKD
INR
株数または
額面価額
249,704
2,681,598
1,033,109
22,884,253
2,085,887
202,365
1,480,220
10,093,838
394,405
時価
(米ドル)
14,663,885
14,269,439
13,864,319
11,635,638
10,807,721
8,815,011
7,333,705
7,010,020
6,854,507
192,167,517
純資産
比率(%)
1.05
1.03
1.00
0.84
0.78
0.63
0.53
0.50
0.49
13.82
CN
KR
HK
HK
KR
SG
CNY
KRW
USD
HKD
KRW
SGD
734,577
76,649
2,065,553
10,469,865
47,112
5,076,417
28,480,596
27,238,852
14,233,964
7,833,277
7,654,201
7,161,826
92,602,716
2.05
1.96
1.02
0.56
0.55
0.52
6.66
ヘルスケア
CSPC Pharmaceutical Group
Raffles Medical Group
Sun Pharmaceutical Industries
Cipla (India)
Jiangsu Hengrui Medicine
CN
SG
IN
IN
CN
HKD
SGD
INR
INR
CNY
17,937,980
4,133,956
982,366
1,038,684
947,095
15,911,971
14,411,442
11,972,194
8,378,699
6,823,643
57,497,949
1.14
1.04
0.86
0.60
0.49
4.14
電気通信サービス
HKT Trust and HKT
LG Uplus
China Mobile
HK
KR
HK
HKD
KRW
HKD
15,956,276
2,259,998
1,191,684
22,985,290
22,142,179
13,605,180
58,732,649
1.65
1.59
0.98
4.22
金融
AIA Group
HDFC Bank (demat.)
United Overseas Bank
Shinhan Financial Group
Public Bank
Housing Development Finance
E.Sun Financial Holding
Dah Sing Banking Group
Bank Central Asia
BOC Hong Kong Holdings
Samsung Fire & Marine Insurance
Bank Rakyat Indonesia Persero
Fubon Financial Holding
China Overseas Land & Investment
China Pacific Insurance Group (H)
ICICI Bank
Ayala
Dongbu Insurance
HK
IN
SG
KR
MY
IN
TW
HK
ID
HK
KR
ID
TW
HK
CN
IN
PH
KR
HKD
INR
SGD
KRW
MYR
INR
TWD
HKD
IDR
HKD
KRW
IDR
TWD
HKD
HKD
INR
PHP
KRW
10,057,970
1,415,464
2,049,811
762,153
5,504,384
1,472,081
40,907,340
11,946,436
19,556,652
6,319,061
70,216
21,884,453
13,427,025
3,969,993
3,105,826
2,460,335
525,203
130,172
60,000,250
28,848,758
28,180,041
27,842,416
26,330,090
24,069,052
22,588,035
21,195,673
19,295,951
18,820,807
18,067,716
17,125,262
16,257,121
12,556,549
10,856,564
8,757,295
8,632,100
7,975,198
4.32
2.07
2.03
2.00
1.89
1.73
1.62
1.52
1.39
1.35
1.30
1.23
1.17
0.90
0.78
0.63
0.62
0.57
国コード
通貨
CJ E&M
Makalot Industrial
Vipshop Holdings ADR
Astra International
Zhejiang Supor Cookware (A)
Ctrip.com International ADR
Midea Group
Chow Tai Fook Jewellery Group
Jubilant Foodworks
KR
TW
CN
ID
CN
CN
CN
HK
IN
生活必需品
Kweichow Moutai (A)
Amorepacific
Dairy Farm International Holdings
Sun Art Retail Group
BGF retail
First Resources
- 65 -
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016)
THB
HKD
PHP
株数または
額面価額
1,565,261
883,179
4,079,891
時価
(米ドル)
7,420,394
7,179,389
7,066,535
399,065,196
純資産
比率(%)
0.53
0.52
0.51
28.70
CN
USD
610,542
3,163,435
3,163,435
0.23
0.23
その他の市場で取引される証券
素材
Hindalco Industries
IN
INR
5,099,947
7,381,358
7,381,358
0.53
0.53
情報技術
Hermes Microvision
TW
TWD
247,941
7,610,187
7,610,187
0.55
0.55
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
IE
USD
75
1,276,723
1,276,723
0.09
0.09
非上場
金融
Fubon Financial HlDN Preference
TW
TWD
628,561
1,168,583
1,168,583
0.08
0.08
国コード
通貨
Bangkok Bank
Standard Chartered
Metropolitan Bank & Trust
TH
GB
PH
エクイティ・リンク債
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29/11/2024
その他
(3)
投資資産合計(取得価額 1,333,784,786米ドル)
1,393,016,344
契約額等
(米ドル)
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87787 10/05/2016
Bought USD Sold IDR at 0.00008 10/05/2016
Bought KRW Sold USD at 1149.70001 10/05/2016
Bought INR Sold USD at 66.73000 10/05/2016
Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016
Bought TWD Sold USD at 32.32400 10/05/2016
Bought MYR Sold USD at 3.92100 10/05/2016
Bought IDR Sold USD at 13151.99939 10/05/2016
Bought USD Sold CNY at 0.15394 10/05/2016
Bought USD Sold MYR at 0.25533 10/05/2016
Bought USD Sold SGD at 0.73990 10/05/2016
Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016
Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016
Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016
14,810,610
664,018
183,022
132,296
4,600,237
108,950
31,880
55,711
722,158
401,172
655,360
2,291,378
2,031,777
2,946,339
- 66 -
未実現(損)益
(米ドル)
68,503
2,085
1,398
473
406
173
114
(208)
(780)
(968)
(2,766)
(9,421)
(10,262)
(38,274)
10,473
(0.00)
100.19
純資産
比率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016)
契約額等
(米ドル)
Asijských akcií A-ACC
Bought CZK Sold USD
Bought USD Sold PHP
Bought KRW Sold USD
Bought USD Sold IDR
Bought INR Sold USD
Bought TWD Sold USD
Bought USD Sold HKD
Bought SGD Sold USD
Bought CNY Sold USD
Bought HKD Sold USD
Bought IDR Sold USD
Bought USD Sold CNY
Bought USD Sold MYR
Bought USD Sold THB
Bought USD Sold CZK
Bought USD Sold SGD
Bought USD Sold TWD
Bought USD Sold INR
Bought USD Sold KRW
オプション
Purchased Put
Purchased Put
Purchased Put
Purchased Put
Purchased Put
Shares (CZK) (hedged)
at 23.70390 10/05/2016
at 0.02161 10/05/2016
at 1154.23996 10/05/2016
at 0.00008 10/05/2016
at 66.90001 10/05/2016
at 32.36000 10/05/2016
at 0.12893 10/05/2016
at 1.34985 10/05/2016
at 6.49500 10/05/2016
at 7.75498 10/05/2016
at 13171.50533 10/05/2016
at 0.15394 10/05/2016
at 0.25533 10/05/2016
at 0.02850 10/05/2016
at 0.04218 10/05/2016
at 0.73990 10/05/2016
at 0.03086 10/05/2016
at 0.01496 10/05/2016
at 0.00087 10/05/2016
3,646,202
62,633
48,785
160,445
43,039
42,052
1,111,539
9,038
9,530
61,393
12,261
174,498
96,927
89,824
184,323
158,342
553,659
490,932
711,916
HSCEI 7800 30/06/2016
Tencent Holdings 30/09/2016
HSCEI 7500 30/06/2016
HSCEI 7400 31/05/2016
HSCEI 7200 31/05/2016
その他資産(負債控除後)
純資産額
通貨
契約数
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
24,432
1,025,228
24,931
38,162
62,943
未実現(損)益
(米ドル)
10,029
911
567
504
264
114
98
27
9
(15)
(28)
(189)
(234)
(388)
(552)
(668)
(2,276)
(2,480)
(9,248)
(3,555)
時価
(米ドル)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
純資産
比率(%)
400,417
384,839
282,892
22,054
14,265
1,104,467
0.03
0.03
0.02
0.00
0.00
0.08
(3,697,428)
(0.27)
1,390,430,301
- 67 -
純資産
比率(%)
100.00
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド SICAV(April 2016)
国名
中国
韓国
香港
台湾
インド
シンガポール
インドネシア
タイ
マレーシア
フィリピン
アメリカ合衆国
イギリス
アイルランド
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
CN
KR
HK
TW
IN
SG
ID
TH
MY
PH
US
GB
IE
- 68 -
純資産比率(%)
23.46
17.76
16.17
13.92
12.25
4.12
3.95
2.47
2.41
1.62
1.46
0.52
0.09
(0.19)
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
主としてアジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
アジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 69 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
42,785,502
452
42,785,954
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
27,561,132
6,611,234
1,009,534
1,089,141
808,722
423,207
37,502,970
61,731
(509,920)
(206)
37,054,575
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
5,731,379
28,308,689
(2,689,412)
219,403
(449,246,812)
(525,729)
1,664,991
(416,537,491)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(3,762,863)
210,276,875
(726,473,349)
(1,573,888)
(517,770,362)
(938,070,716)
純資産額
期首
期末
2,753,401,679
1,815,330,963
- 70 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical (H)
CNOOC
SK Innovation
CN
CN
KR
HKD
HKD
KRW
48,774,000
19,125,000
167,097
34,129,227
23,519,025
22,516,171
80,164,423
1.88
1.30
1.24
4.42
素材
LG Chemical's
KR
KRW
111,535
28,826,666
28,826,666
1.59
1.59
資本財・サービス
CK Hutchison Holdings
Shanghai International Airport (A)
Container (India)
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)
Larsen & Toubro
Sinotrans (H)
LT Group
Eicher Motors
KEPCO Plant Service & Engineering
HK
CN
IN
CN
IN
CN
PH
IN
KR
HKD
CNY
INR
HKD
INR
HKD
PHP
INR
KRW
2,736,000
5,981,164
897,303
3,008,000
617,654
23,639,000
30,404,800
29,046
73,139
32,681,801
25,119,227
18,235,080
17,049,162
11,640,442
10,873,271
9,981,537
8,741,674
4,825,284
139,147,478
1.80
1.38
1.00
0.94
0.64
0.60
0.55
0.48
0.27
7.67
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
Samsung Electronics
Cognizant Technology Solutions (A)
Advantech
NAVER
SK Hynix
Inotera Memories
Novatek Microelectronics
Baidu ADR
TW
CN
KR
US
TW
KR
KR
TW
TW
CN
TWD
HKD
KRW
USD
TWD
KRW
KRW
TWD
TWD
USD
21,746,612
4,321,700
54,781
428,879
3,389,097
33,074
759,598
14,223,000
2,557,000
36,722
100,625,266
87,794,980
59,537,464
24,819,228
23,836,529
19,552,480
18,573,293
12,855,323
8,913,194
7,226,522
363,734,279
5.54
4.84
3.28
1.37
1.31
1.08
1.02
0.71
0.49
0.40
20.04
一般消費財・サービス
Brilliance China Automotive Holdings
Ctrip.com International ADR
Hyundai Motor
Maruti Suzuki India
Samsonite International
Sands China
Astra International
Eclat Textile
Merida Industry
Weifu High-Technology Group (B)
Zhejiang Supor Cookware (A)
HK
CN
KR
IN
US
CN
ID
TW
TW
CN
CN
HKD
USD
KRW
INR
HKD
HKD
IDR
TWD
TWD
HKD
CNY
27,900,000
559,799
191,928
401,665
6,784,500
5,540,400
34,817,400
973,000
2,449,000
4,263,134
1,207,048
27,469,338
24,384,844
24,032,970
22,895,737
21,784,151
19,640,761
17,703,120
11,060,494
10,009,879
9,012,655
6,254,144
194,248,093
1.51
1.34
1.32
1.26
1.20
1.08
0.98
0.61
0.55
0.50
0.34
10.70
- 71 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016)
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
生活必需品
Amorepacific
Kweichow Moutai (A)
Robinsons Retail Holdings
Beijing Yanjing Brewery (A)
Universal Robina
KR
CN
PH
CN
PH
KRW
CNY
PHP
CNY
PHP
87,648
584,369
9,454,920
12,035,687
2,717,260
31,147,581
22,656,813
15,519,694
13,245,014
12,071,562
94,640,664
1.72
1.25
0.85
0.73
0.66
5.21
ヘルスケア
Sun Pharmaceutical Industries
Cipla (India)
IHH Healthcare
China Biologic Products
Raffles Medical Group
Kalbe Farma
Harmonicare Medical Holdings
IN
IN
MY
CN
SG
ID
CN
INR
INR
MYR
USD
SGD
IDR
HKD
3,360,763
3,244,932
12,255,700
131,089
4,162,980
126,993,200
6,856,000
40,957,956
26,175,730
20,534,371
15,119,805
14,512,624
13,202,140
5,264,746
135,767,372
2.26
1.44
1.13
0.83
0.80
0.73
0.29
7.48
電気通信サービス
China Mobile
HKT Trust and HKT
Advanced Info Service
HK
HK
TH
HKD
HKD
THB
5,575,500
12,931,000
2,624,700
63,654,192
18,627,327
11,693,279
93,974,798
3.51
1.03
0.64
5.18
金融
AIA Group
HDFC Bank (demat.)
Industrial & Commercial Bank of China (H)
United Overseas Bank
Hang Seng Bank
Housing Development Finance
China Pacific Insurance Group (H)
China Overseas Land & Investment
Kasikornbank NVDR
Bank Central Asia
Kotak Mahindra Bank
Shinhan Financial Group
E.Sun Financial Holding
ICICI Bank
Public Bank
Cathay Financial Holding
Hyundai Marine & Fire Insurance
Dah Sing Financial Holdings
City Developments
Bank Rakyat Indonesia Persero
Mahindra & Mahindra Financial Services
Dah Sing Banking Group
HK
IN
CN
SG
HK
IN
CN
HK
TH
ID
IN
KR
TW
IN
MY
TW
KR
HK
SG
ID
IN
HK
HKD
INR
HKD
SGD
HKD
INR
HKD
HKD
THB
IDR
INR
KRW
TWD
INR
MYR
TWD
KRW
HKD
SGD
IDR
INR
HKD
18,035,800
3,541,538
105,683,960
2,959,739
2,008,600
2,205,959
9,533,000
8,196,000
4,577,100
21,540,100
1,914,053
546,035
33,094,000
4,805,122
3,536,000
14,603,130
557,173
1,856,800
1,961,800
14,403,300
2,212,521
5,529,600
107,591,545
72,180,561
56,853,104
40,689,390
36,329,612
36,068,230
33,323,054
25,922,834
21,698,541
21,252,959
20,619,725
19,947,339
18,273,699
17,103,305
16,914,370
16,329,697
15,484,025
12,663,241
12,117,008
11,271,028
9,970,744
9,810,758
632,414,769
5.93
3.98
3.13
2.24
2.00
1.99
1.84
1.43
1.20
1.17
1.14
1.10
1.01
0.94
0.93
0.90
0.85
0.70
0.67
0.62
0.55
0.54
34.84
エクイティ・リンク債
DB (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 29/11/2024
BNP (Wuxi Weifu H-T (A)) ELN 26/01/2017
CN
CN
USD
USD
2,718,200
1,829,903
14,083,960
5,202,472
19,286,432
0.78
0.29
1.06
- 72 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド SICAV(April 2016)
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
国コード
通貨
IE
USD
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
1
6,825
6,825
0.00
0.00
2
0.00
1,782,211,801
98.18
その他
投資資産合計(取得価額 1,752,707,372米ドル)
差金決済取引
AIA Group
通貨
契約額等
HKD
138,256,414
未実現(損)益
(米ドル)
国名
中国
香港
インド
韓国
台湾
シンガポール
インドネシア
アメリカ合衆国
フィリピン
マレーシア
タイ
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
HK
IN
KR
TW
SG
ID
US
PH
MY
TH
IE
- 73 -
純資産
比率(%)
1,664,991
1,664,991
0.09
0.09
31,454,171
1.73
1,815,330,963
100.00
その他資産(負債控除後)
純資産額
純資産
比率(%)
純資産比率(%)
23.73
18.44
15.68
13.47
11.12
3.71
3.49
2.57
2.07
2.06
1.84
0.00
1.82
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 74 -
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
23,029,328
13,994
23,043,322
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
7,248,326
1,780,370
256,039
105,895
106,808
9,497,438
(28,780)
9,468,658
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
13,574,664
35,047,124
394
(77,699,559)
101
(29,077,276)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(8,225,512)
86,109,910
(90,135,001)
302,121
(3,722,970)
(41,025,758)
純資産額
期首
期末
571,353,978
530,328,220
- 75 -
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(豪ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Caltex Australia
Oil Search
Santos
WorleyParsons
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
576,778
1,314,548
1,305,440
595,721
18,691,163
9,214,595
6,248,021
4,152,067
38,305,846
3.52
1.74
1.18
0.78
7.22
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (Australia)
Newcrest Mining
South32
Incitec Pivot
Mount Gibson Iron
AU
GB
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,264,021
262,992
478,936
5,108,449
2,583,745
9,830,177
26,064,485
13,518,116
9,152,079
8,455,546
8,295,640
2,107,387
67,593,253
4.91
2.55
1.73
1.59
1.56
0.40
12.75
資本財・サービス
Sydney Airport
Aurizon Holdings
RCR Tomlinson
Monadelphous Group
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
2,749,679
2,688,677
2,954,247
435,127
18,671,260
11,447,509
3,858,891
3,306,093
37,283,753
3.52
2.16
0.73
0.62
7.03
一般消費財・サービス
Crown Resorts
Fairfax Media
SKY Network Television
RCG
Burson Group
Surfstitch Group
Trade Me Group
AU
AU
NZ
AU
AU
AU
NZ
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,447,255
14,756,509
1,669,435
5,312,924
1,454,946
5,335,085
965,607
17,042,735
11,697,558
8,090,032
7,257,694
7,224,714
5,585,667
4,024,585
60,922,985
3.21
2.21
1.53
1.37
1.36
1.05
0.76
11.49
生活必需品
Wesfarmers
AU
AUD
589,486
25,139,545
25,139,545
4.74
4.74
ヘルスケア
CSL
Cochlear
Sigma Pharmaceuticals
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
301,214
73,789
5,897,579
31,590,202
7,948,362
6,468,609
46,007,173
5.96
1.50
1.22
8.68
電気通信サービス
Telstra
Amaysim Australia
AU
AU
AUD
AUD
4,086,162
5,009,648
21,838,603
8,341,961
30,180,564
4.12
1.57
5.69
金融
Westpac Banking
Commonwealth Bank of Australia
National Australia Bank
ANZ Banking Group
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
1,677,119
623,099
859,313
834,904
51,924,230
45,907,878
23,297,276
20,204,618
9.79
8.66
4.39
3.81
- 76 -
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド SICAV(April 2016)
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
株数または
額面価額
1,458,427
1,489,911
942,495
814,974
3,115,470
4,384,219
665,136
2,478,703
時価
(豪ドル)
18,177,713
15,004,659
10,478,480
9,141,992
8,542,810
8,458,974
5,769,980
2,718,702
219,627,312
純資産
比率(%)
3.43
2.83
1.98
1.72
1.61
1.60
1.09
0.51
41.41
AUD
724,916
2,920,206
2,920,206
0.55
0.55
3
0.00
527,980,640
99.56
2,347,580
0.44
530,328,220
100.00
国コード
通貨
Suncorp Group
Westfield
QBE Insurance Group
Bank of Queensland
Hotel Property Investments
Arena
AUB Group
McGrath
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
その他の市場で取引される証券
情報技術
WiseTech Global
AU
その他
投資資産合計(取得価額 500,057,197豪ドル)
その他資産(負債控除後)
純資産額
国名
オーストラリア
イギリス
ニュージーランド
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
GB
NZ
- 77 -
純資産比率(%)
94.72
2.55
2.28
0.44
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 78 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
8,788,334
8,788,334
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
4,240,179
962,966
137,493
148,129
78,401
5,567,168
(20,043)
(15,264)
5,531,861
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,256,473
(8,040,040)
6,600
23,291
(44,327,142)
(816)
(129,868)
(49,211,502)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,352,062)
57,171,958
(116,811,197)
(222,331)
(59,861,570)
(113,425,134)
純資産額
期首
期末
383,310,603
269,885,469
- 79 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical (H)
CNOOC
Oil Search
CN
CN
AU
HKD
HKD
AUD
4,841,788
2,013,317
390,980
3,388,004
2,475,882
2,086,077
7,949,963
1.26
0.92
0.77
2.95
公益事業
Power Assets Holdings
Cheung Kong Infrastructure Holdings
CT Environmental Group
Power Grid (India)
Guangdong Investment
SIIC Environment Holdings
Huadian Power International (H)
HK
HK
CN
IN
HK
SG
CN
HKD
HKD
HKD
INR
HKD
SGD
HKD
250,018
212,275
6,478,685
829,676
1,135,847
2,473,623
2,016,356
2,374,987
2,001,064
1,884,415
1,787,214
1,601,021
1,281,669
1,030,858
11,961,228
0.88
0.74
0.70
0.66
0.59
0.47
0.38
4.43
素材
LG Chemical's
BHP Billiton
Korea Zinc
Vale (Indonesia)
Rio Tinto (Australia)
Fletcher Building
PTT Global Chemical
Universal Cement
KR
AU
KR
ID
GB
NZ
TH
TW
KRW
AUD
KRW
IDR
AUD
NZD
THB
TWD
20,526
328,835
4,022
11,726,632
40,802
258,004
839,828
1,094,602
5,304,975
5,161,185
1,742,502
1,649,102
1,596,352
1,502,698
1,499,002
697,269
19,153,085
1.97
1.91
0.65
0.61
0.59
0.56
0.56
0.26
7.10
資本財・サービス
CK Hutchison Holdings
McMillan Shakespeare
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)
China State Construction International Holdings
Sydney Airport
Beijing Capital International Airport (H)
Larsen & Toubro
Kerry Logistics Network
SITC International Holdings
Zhejiang Expressway (H)
Cummins India
International Container Terminal Services
Sinotruk (Hong Kong)
HK
AU
CN
HK
AU
CN
IN
HK
HK
CN
IN
PH
CN
HKD
AUD
HKD
HKD
AUD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
INR
PHP
HKD
356,773
267,817
366,541
1,294,926
388,736
1,291,887
69,573
906,347
2,237,244
1,121,662
85,740
695,531
1,621,698
4,261,696
2,496,073
2,077,533
2,012,503
2,009,197
1,382,398
1,311,196
1,274,756
1,206,536
1,141,881
1,140,034
963,751
814,103
22,091,657
1.58
0.92
0.77
0.75
0.74
0.51
0.49
0.47
0.45
0.42
0.42
0.36
0.30
8.19
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics
Sunny Optical Technology
Advantech
Cognizant Technology Solutions (A)
Largan Precision
TW
KR
CN
TW
US
TW
TWD
KRW
HKD
TWD
USD
TWD
2,801,621
9,790
1,664,761
519,836
57,451
42,556
12,963,575
10,640,000
5,119,223
3,656,165
3,324,687
2,979,981
4.80
3.94
1.90
1.35
1.23
1.10
- 80 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
HKD
KRW
TWD
TWD
株数または
額面価額
144,286
2,232
832,795
228,487
時価
(米ドル)
2,931,158
2,032,621
1,990,967
1,599,966
47,238,343
純資産
比率(%)
1.09
0.75
0.74
0.59
17.50
KR
TW
TW
CN
CN
ID
TW
CN
IN
HK
HK
HK
HK
HK
KRW
TWD
TWD
HKD
HKD
IDR
TWD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
27,651
188,706
397,905
900,774
376,927
3,612,216
951,943
488,586
280,758
1,563,436
522,834
1,124,093
514,614
744,735
3,462,413
2,145,101
2,117,351
2,027,390
1,945,719
1,836,653
1,820,652
1,732,043
1,722,202
1,539,303
1,317,536
1,308,953
778,989
506,271
24,260,576
1.28
0.79
0.78
0.75
0.72
0.68
0.67
0.64
0.64
0.57
0.49
0.49
0.29
0.19
8.99
生活必需品
LG Household & Health Care
Wesfarmers
President Chain Store
KR
AU
TW
KRW
AUD
TWD
4,628
70,505
217,848
4,061,143
2,288,638
1,535,547
7,885,328
1.50
0.85
0.57
2.92
ヘルスケア
CSL
Ramsay Health Care
Sun Pharmaceutical Industries
China Biologic Products
Dr Reddy's Laboratories
Raffles Medical Group
AU
AU
IN
CN
IN
SG
AUD
AUD
INR
USD
INR
SGD
85,428
96,701
169,757
10,791
26,571
313,156
6,819,533
4,766,815
2,068,845
1,244,640
1,232,820
1,091,699
17,224,352
2.53
1.77
0.77
0.46
0.46
0.40
6.38
電気通信サービス
China Mobile
Far EasTone Telecommunications
Telstra
TPG Telecom
HKT Trust and HKT
SK Telecom
StarHub
HK
TW
AU
AU
HK
KR
SG
HKD
TWD
AUD
AUD
HKD
KRW
SGD
482,051
1,472,244
733,958
365,564
1,326,712
9,164
151,683
5,503,465
3,306,248
2,985,770
2,971,483
1,911,151
1,653,931
371,987
18,704,035
2.04
1.23
1.11
1.10
0.71
0.61
0.14
6.93
金融
Commonwealth Bank of Australia
AIA Group
ANZ Banking Group
China Construction Bank (H)
Industrial & Commercial Bank of China (H)
AU
HK
AU
CN
CN
AUD
HKD
AUD
HKD
HKD
239,570
1,407,194
380,373
10,877,685
10,393,355
13,435,026
8,394,535
7,006,479
6,931,487
5,591,146
4.98
3.11
2.60
2.57
2.07
国コード
通貨
CN
KR
TW
TW
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Eclat Textile
Makalot Industrial
Fuyao Glass Industry Group (H)
Shenzhou International Group Holdings
Astra International
Fulgent Sun International Holding
Sands China
Tata Motors
Brilliance China Automotive Holdings
Stella International Holdings
Man Wah Holdings
Regina Miracle International Holdings
Xinyi Glass Holdings
Tencent
Samsung
Chicony
Catcher
Holdings
Electronics Perpetual (Pref'd)
Electronics
Technology
- 81 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
INR
KRW
AUD
AUD
INR
HKD
AUD
SGD
HKD
AUD
HKD
IDR
MYR
HKD
SGD
TWD
INR
HKD
HKD
AUD
SGD
TWD
SGD
株数または
額面価額
291,255
129,850
401,178
698,709
177,064
189,882
414,044
225,194
844,033
377,829
371,101
2,784,882
952,804
578,968
1,004,632
1,459,072
369,284
219,732
55,627
582,013
80,132
497,503
563,161
時価
(米ドル)
4,762,126
4,743,575
3,805,993
3,653,726
3,608,764
3,434,402
3,173,865
3,095,877
2,669,560
2,569,351
2,246,960
2,179,256
2,176,493
2,023,810
1,829,744
1,766,609
1,664,179
1,495,415
1,398,038
1,214,747
904,675
874,772
815,182
97,465,792
純資産
比率(%)
1.76
1.76
1.41
1.35
1.34
1.27
1.18
1.15
0.99
0.95
0.83
0.81
0.81
0.75
0.68
0.65
0.62
0.55
0.52
0.45
0.34
0.32
0.30
36.11
TW
TWD
131,215
2,335,522
2,335,522
0.87
0.87
IE
USD
439
7,497,366
7,497,366
2.78
2.78
5
0.00
283,767,252
105.14
国コード
通貨
Housing Development Finance
Shinhan Financial Group
Suncorp Group
Goodman Group
HDFC Bank (demat.)
Hang Seng Bank
Westfield
United Overseas Bank
China Overseas Land & Investment
Challenger (Australia)
Link REIT
Bank Rakyat Indonesia Persero
Malayan Banking
China Pacific Insurance Group (H)
Ascendas Real Estate Investment Trust
Fubon Financial Holding
Mahindra & Mahindra Financial Services
Cheung Kong Property Holdings
Hong Kong Exchanges and Clearing
Hotel Property Investments
DBS Group Holdings
Huaku Development
Frasers Centrepoint Trust
IN
KR
AU
AU
IN
HK
AU
SG
HK
AU
HK
ID
MY
CN
SG
TW
IN
HK
HK
AU
SG
TW
SG
その他の市場で取引される証券
一般消費財・サービス
Tung Thih Electronic
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
その他
投資資産合計(取得価額 254,056,968米ドル)
- 82 -
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
契約額等
(米ドル)
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.32587 10/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.76446 10/05/2016
Bought KRW Sold USD at 1158.95010 10/05/2016
Bought USD Sold IDR at 0.00008 10/05/2016
Bought TWD Sold USD at 32.41100 10/05/2016
Bought INR Sold USD at 66.96500 10/05/2016
Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016
Bought SGD Sold USD at 1.35280 10/05/2016
Bought AUD Sold USD at 1.31485 10/05/2016
Bought HKD Sold USD at 7.75620 10/05/2016
Bought USD Sold SGD at 0.74108 10/05/2016
Bought USD Sold SGD at 0.73990 10/05/2016
Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016
Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016
Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016
未実現(損)益
(米ドル)
純資産
比率(%)
2,300,525
135,368
33,529
59,329
40,674
18,478
1,061,300
9,240
21,067
88,471
6,836
105,586
210,875
462,904
385,938
20,445
630
528
232
174
131
97
48
11
(8)
(18)
(446)
(1,065)
(1,903)
(5,013)
13,843
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.01
A-MINCOME (G) Shares (RMB) (hedged)
Bought CNY Sold USD at 6.49590 10/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.76967 10/05/2016
Bought USD Sold HKD at 0.12893 10/05/2016
Bought CNY Sold USD at 6.49210 10/05/2016
Bought USD Sold HKD at 0.12897 10/05/2016
Bought USD Sold INR at 0.01496 10/05/2016
Bought USD Sold TWD at 0.03086 10/05/2016
Bought USD Sold KRW at 0.00087 10/05/2016
Bought USD Sold AUD at 0.75422 10/05/2016
826,136
5,479
281,388
19,747
10,765
59,196
129,945
108,340
205,145
894
63
25
10
4
(299)
(534)
(1,407)
(1,807)
(3,051)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
I-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought USD Sold AUD at 0.76967
Bought USD Sold HKD at 0.12893
Bought USD Sold HKD at 0.12897
Bought USD Sold INR at 0.01498
Bought USD Sold INR at 0.01496
Bought USD Sold TWD at 0.03086
Bought USD Sold KRW at 0.00087
Bought USD Sold AUD at 0.75422
5,783
292,978
11,280
2,167
61,636
135,300
114,912
213,591
66
26
4
(9)
(311)
(556)
(1,478)
(1,882)
(4,140)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
その他資産(負債控除後)
(13,888,435)
(5.15)
純資産額
269,885,469
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
- 83 -
100.00
フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド SICAV(April 2016)
国名
オーストラリア
香港
中国
台湾
韓国
インド
シンガポール
アイルランド
インドネシア
アメリカ合衆国
マレーシア
イギリス
ニュージーランド
タイ
フィリピン
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
AU
HK
CN
TW
KR
IN
SG
IE
ID
US
MY
GB
NZ
TH
PH
- 84 -
純資産比率(%)
24.62
17.50
16.21
14.74
12.46
7.15
3.48
2.78
2.10
1.23
0.81
0.59
0.56
0.56
0.36
(5.14)
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
主に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)、中東等にある経済が急成長を遂げている地域の国々
の株式に投資します。
主な投資対象
主に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)
、中東等にある経済が急成長を遂げている地域の国々
の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10%を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 85 -
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
55,013,530
55,013,530
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
43,597,321
10,500,305
1,623,342
1,716,493
1,042,457
747,543
59,227,461
(1,306,454)
57,921,007
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(2,907,477)
(189,930,536)
(2,707,662)
1,766,154
(285,488,299)
245,881
(815,805)
(479,837,744)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,163,958)
1,666,188,059
(1,023,068,124)
2,231,213
645,351,148
164,349,446
純資産額
期首
期末
3,929,782,459
4,094,131,905
- 86 -
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
公益事業
Korea Electric Power
Power Grid (India)
KR
IN
KRW
INR
66,913
1,250,176
3,620,411
2,693,018
6,313,429
0.09
0.07
0.15
資本財・サービス
Alliance Global Group
Shanghai International Airport (A)
LT Group
Weichai Power (H)
PH
CN
PH
CN
PHP
CNY
PHP
HKD
122,775,881
8,669,423
5,916,600
742,000
37,950,336
36,409,166
1,942,350
888,082
77,189,934
0.93
0.89
0.05
0.02
1.89
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Check Point Software Technologies
Cognizant Technology Solutions (A)
NetEase ADR
Baidu ADR
Infosys ADR
Infosys
Tencent Holdings
NAVER
Samsung Electronics
SK Hynix
Novatek Microelectronics
TW
IL
US
CN
CN
IN
IN
CN
KR
KR
KR
TW
TWD
USD
USD
USD
USD
USD
INR
HKD
KRW
KRW
KRW
TWD
44,937,607
1,719,768
2,303,105
880,719
578,153
3,679,522
2,466,788
509,800
12,109
2,902
111,700
621,000
207,933,936
141,674,495
133,280,698
121,847,476
113,774,663
68,475,904
44,766,553
10,356,545
7,158,242
3,153,972
2,731,230
2,164,683
857,318,397
5.08
3.46
3.26
2.98
2.78
1.67
1.09
0.25
0.17
0.08
0.07
0.05
20.94
一般消費財・サービス
Naspers
Steinhoff International Holdings
Woolworths Holdings (South Africa)
Samsonite International
New Oriental Education & Technology Group ADR
Techtronic Industries
Midea Group
Shenzhou International Group Holdings
Matahari Department Store
Giant Manufacturing
Makalot Industrial
Tata Motors
Sands China
Tata Motors
Chow Tai Fook Jewellery Group
ZA
NL
ZA
US
CN
HK
CN
CN
ID
TW
TW
IN
CN
IN
HK
ZAR
ZAR
ZAR
HKD
USD
HKD
CNY
HKD
IDR
TWD
TWD
USD
HKD
INR
HKD
2,117,796
30,734,927
15,110,985
29,969,956
2,270,563
23,189,495
11,600,325
9,913,425
23,681,716
5,158,026
4,212,982
627,320
5,153,087
2,682,162
2,181,400
290,514,574
192,025,836
97,222,855
96,229,651
89,051,474
86,737,272
57,473,444
51,173,680
34,019,502
30,868,066
22,418,308
19,026,606
18,267,732
16,452,670
1,514,950
1,102,996,620
7.10
4.69
2.37
2.35
2.18
2.12
1.40
1.25
0.83
0.75
0.55
0.46
0.45
0.40
0.04
26.94
生活必需品
Fomento Economico Mexicano ADR
Uni-President Enterprises
Fomento Economico Mexicano
SABMiller
MX
TW
MX
GB
USD
TWD
MXN
GBP
1,227,018
49,682,615
6,721,817
870,469
114,443,959
89,197,278
62,735,394
53,279,450
2.80
2.18
1.53
1.30
- 87 -
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016)
INR
ZAR
JPY
IDR
HKD
IDR
CNY
株数または
額面価額
10,643,980
8,248,752
965,511
1,033,974
2,317,000
460,100
520,700
時価
(米ドル)
51,956,452
51,142,654
25,330,751
7,807,780
3,906,554
2,408,980
573,019
462,782,271
純資産
比率(%)
1.27
1.25
0.62
0.19
0.10
0.06
0.01
11.30
US
CN
IN
IN
USD
HKD
INR
INR
2,376,341
75,176,386
5,619,084
3,043,913
93,390,212
66,685,571
45,327,180
37,096,474
242,499,437
2.28
1.63
1.11
0.91
5.92
金融
HDFC Bank (demat.)
AIA Group
Discovery
Bank Rakyat Indonesia Persero
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
Itau Unibanco Holding ADR
BB Seguridade Participacoes
Credicorp
Zenith Bank
BM&F Bovespa
Public Bank
Bank Central Asia
Kasikornbank NVDR
IN
HK
ZA
ID
AE
BR
BR
PE
NG
BR
MY
ID
TH
INR
HKD
ZAR
IDR
AED
USD
BRL
USD
NGN
BRL
MYR
IDR
THB
14,374,051
38,077,530
13,147,142
118,154,898
37,644,003
5,125,798
4,719,689
243,553
313,265,117
1,018,268
553,600
1,562,100
293,000
292,959,467
227,149,354
117,467,971
92,459,866
67,647,893
48,028,726
40,946,951
35,390,704
19,987,274
5,224,530
2,648,132
1,541,276
1,389,018
952,841,162
7.16
5.55
2.87
2.26
1.65
1.17
1.00
0.86
0.49
0.13
0.06
0.04
0.03
23.27
エクイティ・リンク債
Citi (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 17/01/2017
GSI (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 14/10/2016
DB (Beijing Yanjing Brewerage (A)) ELN 20/01/2020
BNP (Midea Group (A)) ELN 10/02/2017
DB (Midea Group (A)) ELN 06/11/2023
MSAP (Shanghai Int'l Airport (A)) ELN 10/04/2017
CN
CN
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
15,493,203
12,491,972
11,840,738
1,902,451
1,861,971
214,000
65,067,149
13,747,146
13,030,477
9,425,631
9,225,074
898,741
111,394,218
1.59
0.34
0.32
0.23
0.23
0.02
2.72
その他の市場で取引される証券
素材
Novolipetsk Steel
PhosAgro
MMC Norilsk Nickel ADR
RU
RU
RU
USD
USD
USD
3,183,278
910,562
227,179
43,133,412
14,113,708
3,350,889
60,598,009
1.05
0.34
0.08
1.48
生活必需品
Magnit Reg S
RU
USD
504,154
17,443,714
17,443,714
0.43
0.43
金融
Alpha Bank
Guaranty Trust Bank Reg S
GR
NG
EUR
USD
7,290,893
3,543,665
15,932,983
12,402,829
28,335,812
0.39
0.30
0.69
国コード
通貨
ITC
AVI
Pigeon
Hanjaya Mandala Sampoerna
China Mengniu Dairy
Gudang Garam
Beijing Yanjing Brewery (A)
IN
ZA
JP
ID
CN
ID
CN
ヘルスケア
Abbott Laboratories
CSPC Pharmaceutical Group
Cipla (India)
Sun Pharmaceutical Industries
- 88 -
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016)
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund -A-ACC-USD
国コード
通貨
IE
USD
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
1
9,084
9,084
0.00
0.00
3
0.00
3,919,722,090
95.74
その他
投資資産合計(取得価額 3,611,379,940米ドル)
契約額等
(米ドル)
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87787
Bought USD Sold PLN at 0.26520
Bought USD Sold IDR at 0.00008
Bought USD Sold HKD at 0.12893
Bought USD Sold MYR at 0.25533
Bought USD Sold THB at 0.02840
Bought USD Sold INR at 0.01496
Bought USD Sold TRY at 0.34779
Bought USD Sold TWD at 0.03086
Bought USD Sold MXN at 0.05610
Bought USD Sold RUB at 0.01463
Bought USD Sold KRW at 0.00087
Bought USD Sold BRL at 0.27034
Bought USD Sold ZAR at 0.06557
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
41,877,241
615,090
1,224,405
10,115,981
1,580,221
1,008,464
3,662,956
710,265
5,619,903
2,102,791
1,657,832
7,131,274
3,136,114
3,473,109
その他資産(負債控除後)
純資産額
- 89 -
純資産
比率(%)
未実現(損)益
(米ドル)
193,693
8,427
3,844
920
(3,813)
(8,086)
(18,501)
(18,581)
(23,106)
(73,066)
(85,925)
(92,637)
(199,617)
(225,602)
(542,050)
純資産
比率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
174,951,865
4.27
4,094,131,905
100.00
フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド SICAV(April 2016)
国名
中国
インド
南アフリカ
台湾
アメリカ合衆国
香港
オランダ
メキシコ
イスラエル
インドネシア
ブラジル
ロシア
アラブ首長国連邦
イギリス
フィリピン
ペルー
ナイジェリア
日本
韓国
ギリシャ
マレーシア
タイ
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
IN
ZA
TW
US
HK
NL
MX
IL
ID
BR
RU
AE
GB
PH
PE
NG
JP
KR
GR
MY
TH
IE
- 90 -
純資産比率(%)
16.65
14.14
13.59
8.61
7.89
7.70
4.69
4.33
3.46
3.38
2.30
1.91
1.65
1.30
0.97
0.86
0.79
0.62
0.41
0.39
0.06
0.03
0.00
4.26
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
〈補足情報〉
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て
運 用 方 針
主として世界各国の格付けの高い政府債券および投資適格事業債に投資を行います。
主な投資対象
主として世界各国の格付けの高い政府債券および投資適格事業債に投資します。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超え
ないものとします。
有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
4月30日
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
- 91 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
運用および純資産変動計算書
2016年4月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
10,269,982
269,497
10,539,479
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
管理費用の払戻
払戻費用
総費用
2,310,661
1,101,210
157,356
60,076
76,813
3,706,116
458,854
9,083
(68,932)
4,105,121
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
6,434,358
(8,505,693)
(358,825)
855,878
(721,537)
(2,305,715)
9,173,286
111,597
2,371,457
453,520
2,113,511
9,621,837
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(5,241,044)
74,088,401
(67,123,486)
10,322
6,975,237
11,356,030
純資産額
期首
期末
328,664,166
340,020,196
- 92 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
投資資産明細表
2016年4月30日現在
株数または
額面価額
時価
(米ドル)
純資産
比率(%)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC Finance 2011 4.25% 26/01/2021 Reg S
Energy Transfer Partners LP 2.50% 15/06/2018
Chevron 3.191% 24/06/2023
Vier Gas Transport 2.875% 12/06/2025
Enterprise Products Operating 3.75% 15/02/2025
Chevron 2.427% 24/06/2020
Plains All American Pipeline 8.75% 01/05/2019
VG
US
US
DE
US
US
US
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
783,938
734,942
636,950
391,969
440,965
440,965
293,977
835,474
719,493
667,144
516,328
454,628
452,887
331,133
3,977,087
0.25
0.21
0.20
0.15
0.13
0.13
0.10
1.17
公益事業
Abu Dhabi National Energy 6.165% 25/10/2017 Reg S
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
Western Power Dist. 3.625% 06/11/2023
ENW Finance 6.125% 21/07/2021 EMTN
Abu Dhabi National Energy 4.125% 13/03/2017 Reg S
SPP-Distribucia 2.625% 23/06/2021
Wales & West Fin. 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
Eastern Power Networks 6.25% 12/11/2036 EMTN
Yorkshire Water Bradford Fin. 6.375% 19/08/2039
Gas Natural Fenosa Fin. 3.875% 17/01/2023 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
AE
GB
GB
GB
AE
SK
GB
GB
KY
NL
GB
USD
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
2,204,826
754,540
832,934
685,946
1,126,911
734,942
489,961
362,571
195,984
293,977
3,013,262
2,332,235
1,442,059
1,246,166
1,196,967
1,148,096
890,243
793,638
734,143
405,726
401,380
34
10,590,687
0.69
0.42
0.37
0.35
0.34
0.26
0.23
0.22
0.12
0.12
0.00
3.11
素材
International Paper 4.80% 15/06/2044
Glencore (Australia) 4.50% 19/09/2019 MTN
Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017
Arkema 1.50% 20/01/2025 EMTN
Arkema 3.85% 30/04/2020
LYB International Finance 4.875% 15/03/2044
Lafarge 4.75% 23/03/2020 EMTN
CRH Funding 1.875% 09/01/2024 EMTN
Ecolab 2.25% 12/01/2020
US
AU
VG
FR
FR
NL
FR
NL
US
USD
AUD
CNY
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
1,469,884
2,008,841
6,271,504
685,946
587,953
685,946
460,564
465,463
342,973
1,494,087
1,469,424
962,747
794,822
764,976
708,780
609,814
564,762
346,682
7,716,094
0.44
0.43
0.28
0.23
0.22
0.21
0.18
0.17
0.10
2.27
資本財・サービス
DH Europe Finance 1.70% 04/01/2022
General Electric 1.875% 28/05/2027
Hutchison Whampoa Finance 1.375% 31/10/2021
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN
Eastern Creation II Invest. 3.75% 27/06/2017 EMTN
General Electric 5.25% 06/12/2017
Bureau Veritas 3.125% 21/01/2021
Burlington Northern Santa Fe 3.40% 01/09/2024
General Electric 4.50% 11/03/2044
PSA International 5.90% 29/06/2016 Reg S
PSA International 4.625% 11/09/2019 GMTN
Aurizon Network 2.00% 18/09/2024 EMTN
LU
US
KY
GB
VG
US
FR
US
US
SG
SG
AU
EUR
EUR
EUR
GBP
CNY
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
1,861,853
1,714,864
1,273,899
734,942
7,839,380
1,126,911
783,938
881,930
832,934
881,930
685,946
685,946
2,242,413
2,107,112
1,480,254
1,240,380
1,205,346
1,203,448
966,033
944,789
934,458
888,548
748,899
746,434
0.66
0.62
0.44
0.36
0.35
0.35
0.28
0.28
0.27
0.26
0.22
0.22
- 93 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
株数または
額面価額
379,583
391,969
440,965
293,977
391,969
146,988
195,984
時価
(米ドル)
634,457
632,311
573,816
494,623
465,494
282,560
206,857
17,998,232
純資産
比率(%)
0.19
0.19
0.17
0.15
0.14
0.08
0.06
5.29
GB
FR
FR
NL
FR
GB
DE
DE
NL
US
US
US
US
US
GB
US
US
GB
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
1,322,895
1,371,891
1,273,899
1,028,919
979,922
685,946
734,942
685,946
832,934
832,934
734,942
685,946
705,544
587,953
489,961
440,965
342,973
97,992
2,000,257
1,597,376
1,493,154
1,216,090
1,200,573
1,014,464
888,443
878,186
850,788
847,344
782,713
759,607
748,759
691,283
539,826
471,310
363,501
117,374
16,461,048
0.59
0.47
0.44
0.36
0.35
0.30
0.26
0.26
0.25
0.25
0.23
0.22
0.22
0.20
0.16
0.14
0.11
0.03
4.84
生活必需品
Altria Group 2.85% 09/08/2022
Coca-Cola HBC Finance 2.375% 18/06/2020 EMTN
Tyson Foods 2.65% 15/08/2019
Mondelez International 2.375% 06/03/2035
AB InBev 1.50% 17/03/2025 EMTN
Sysco 3.30% 15/07/2026
AB InBev 2.75% 17/03/2036 EMTN
AB InBev 2.00% 17/03/2028 EMTN
Mondelez International 1.625% 08/03/2027
JB 3.75% 13/05/2025 144A
Mondelez International 1.00% 07/03/2022
Sysco 4.50% 01/04/2046
Altria Group 9.25% 06/08/2019
AB InBev Finance 3.65% 01/02/2026
US
NL
US
US
BE
US
BE
BE
US
MX
US
US
US
US
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
1,028,919
832,934
881,930
783,938
734,942
832,934
636,950
636,950
587,953
587,953
391,969
391,969
326,314
367,471
1,066,700
1,018,040
905,693
877,931
864,663
853,339
784,763
763,648
660,731
597,244
451,555
409,259
405,400
387,401
10,046,367
0.31
0.30
0.27
0.26
0.25
0.25
0.23
0.22
0.19
0.18
0.13
0.12
0.12
0.11
2.95
ヘルスケア
Eurofins Scientific 2.25% 27/01/2022
Zimmer Biomet Holdings 3.55% 01/04/2025
Medtronic 3.50% 15/03/2025
Merck & Co 1.125% 15/10/2021
LU
US
US
US
EUR
USD
USD
EUR
3,478,725
1,616,872
1,126,911
832,934
3,920,062
1,660,018
1,207,909
988,071
1.15
0.49
0.36
0.29
国コード
通貨
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
Firstgroup 5.25% 29/11/2022
Illinois Tool Works 3.00% 19/05/2034 EMTN
Rolls-Royce 6.75% 30/04/2019 EMTN
General Electric 1.25% 26/05/2023
Eversholt Funding 6.697% 22/02/2035 EMTN
Burlington Northern Santa Fe 4.15% 01/04/2045
GB
GB
US
GB
US
GB
US
一般消費財・サービス
AA Bond 4.720% 31/07/2018 EMTN
Publicis Groupe 1.125% 16/12/2021
Christian Dior 1.375% 19/06/2019
General Motors Financial 1.875% 15/10/2019 EMTN
Infra Park 2.125% 16/04/2025
AA Bond 3.781% 31/07/2019 EMTN
ProSiebenSat.1 Media 2.625% 15/04/2021
Continental 3.125% 09/09/2020 EMTN
Fiat Chrysler Automobiles 4.50% 15/04/2020
AutoZone 3.125% 15/07/2023
Service Corp International US 5.375% 15/05/2024
Home Depot 3.75% 15/02/2024
Delphi 5.00% 15/02/2023
Priceline Group 2.375% 23/09/2024
Delphi Automotive 1.50% 10/03/2025
Priceline Group 1.80% 03/03/2027
General Motors Financial 4.375% 25/09/2021
Sky 2.50% 15/09/2026 EMTN
- 94 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
685,946
685,946
642,829
489,961
440,965
391,969
293,977
時価
(米ドル)
793,278
779,954
713,563
499,632
449,140
401,158
308,626
11,721,411
純資産
比率(%)
0.23
0.23
0.21
0.15
0.13
0.12
0.09
3.45
US
HK
GB
FR
LU
US
LU
USD
CNY
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
1,665,868
8,280,345
979,922
979,922
587,953
356,692
97,992
1,799,822
1,276,924
1,143,426
1,123,659
659,571
421,783
103,541
6,528,726
0.53
0.38
0.34
0.33
0.19
0.12
0.03
1.92
KY
GB
GB
FR
CH
GB
GB
US
DE
NL
GB
GB
LU
GB
CH
AU
GB
US
NL
CN
CN
MY
GB
US
JP
US
MX
GB
GB
NL
NL
LU
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
CNY
EUR
USD
EUR
CNY
CNY
CNY
EUR
USD
USD
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
1,577,675
2,057,837
3,086,756
2,155,829
2,743,783
1,665,868
1,224,903
1,518,880
1,665,868
1,053,417
1,567,876
979,922
1,469,884
1,273,899
1,420,888
9,799,225
1,224,903
1,420,888
1,273,899
9,211,271
9,162,275
9,162,275
1,175,907
1,298,397
1,077,915
1,077,915
1,175,907
783,938
808,436
930,926
906,428
832,934
3,532,529
3,406,019
3,338,260
2,873,888
2,708,848
2,552,930
2,014,326
1,859,997
1,828,788
1,817,072
1,795,241
1,710,091
1,619,065
1,591,628
1,515,831
1,480,405
1,474,961
1,473,945
1,431,784
1,418,480
1,416,521
1,391,144
1,367,915
1,351,978
1,238,899
1,234,735
1,219,435
1,205,619
1,201,704
1,165,131
1,105,441
1,044,228
1.04
1.00
0.98
0.85
0.80
0.75
0.59
0.55
0.54
0.53
0.53
0.50
0.48
0.47
0.45
0.44
0.43
0.43
0.42
0.42
0.42
0.41
0.40
0.40
0.36
0.36
0.36
0.35
0.35
0.34
0.33
0.31
国コード
通貨
Eurofins Scientific 3.375% 30/01/2023
Medtronic 4.625% 15/03/2045
Medtronic 4.375% 15/03/2035
AbbVie 2.50% 14/05/2020
Merck & Co 3.70% 10/02/2045
Actavis Funding SCS 3.00% 12/03/2020
AbbVie 3.60% 14/05/2025
LU
US
US
US
US
LU
US
電気通信サービス
Qwest 6.75% 01/12/2021
China Unicom Hong Kong 3.80% 24/07/2016 EMTN
British Telecommunications 1.75% 10/03/2026 EMTN
Iliad 4.875% 01/06/2016
Wind Acquisition Fin. 4.00% 15/07/2020 Reg S
Verizon Communications 5.85% 15/09/2035
Wind Acquisition Fin. 7.00% 23/04/2021 Reg S
金融
SMFG Pref'd Cap. 10.231% VRN (perpetual) Reg S
Bank of Scotland 7.281% VRN (perpetual)
Barclays 2.625% VRN 11/11/2025 EMTN
Wendel 5.875% 17/09/2019
UBS Group 6.875% VRN (perpetual)
UNITE USAF II 3.374% 30/06/2023
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
Citigroup 2.375% 22/05/2024 EMTN
Allianz 2.241% VRN 07/07/2045
Rabobank 6.91% VRN (perpetual)
Channel Link Enterprises Fin. 3.209% FRN 30/06/2050
RBS 5.125% 13/01/2024
Grand City Properties 1.50% 17/04/2025
HBOS 4.50% VRN 18/03/2030 EMTN
Credit Suisse 6.50% 08/08/2023 Reg S
Commonwealth Bank 5.15% VRN 11/03/2025 EMTN
HSBC Holdings 2.50% 15/03/2027 EMTN
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026 GMTN
Generali Finance 4.596% VRN (perpetual) EMTN
Bank of China (Paris) 3.35% 15/07/2016 EMTN
China Construction Bank 3.80% 29/09/2017 EMTN
Cagamas Global 3.70% 22/09/2017 EMTN
HSBC Holdings 1.50% 15/03/2022 EMTN
Citigroup 4.60% 09/03/2026
Fukoku Mutual Life Ins. 6.50% VRN (perpetual)
Citigroup 1.069% VRN 30/11/2017 EMTN
BBVA (Texas) 4.375% 10/04/2024 Reg S
Intu SGS Finance 3.875% 17/03/2023 EMTN
Old Mutual 7.875% 03/11/2025
Achmea 2.50% 19/11/2020 EMTN
NN Group 4.625% VRN 08/04/2044
UniCredit Bank Luxembourg 8.125% VRN (perpetual)
- 95 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
CNY
USD
EUR
EUR
GBP
USD
USD
GBP
EUR
CNY
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
USD
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
CNY
USD
EUR
USD
GBP
GBP
EUR
USD
GBP
USD
株数または
額面価額
734,942
685,946
881,930
979,922
684,966
881,930
6,085,319
930,926
765,319
636,950
587,953
783,938
783,938
489,961
636,950
4,899,612
587,953
587,953
587,953
489,961
563,455
380,175
587,953
342,973
489,961
538,957
489,961
391,969
392,949
293,977
416,467
342,973
391,969
2,743,783
391,969
391,969
342,973
244,981
195,984
293,977
333,174
244,981
195,984
時価
(米ドル)
1,043,702
1,009,291
1,002,628
997,878
967,191
921,858
916,400
911,996
906,966
823,477
819,763
812,233
801,340
799,876
796,976
756,065
724,019
698,077
675,755
668,809
610,076
580,073
567,801
553,544
551,129
542,929
510,008
493,165
481,250
453,228
443,347
436,551
431,539
422,787
406,171
374,606
374,546
373,340
344,503
340,430
320,069
236,583
196,090
83,484,903
純資産
比率(%)
0.31
0.30
0.29
0.29
0.28
0.27
0.27
0.27
0.27
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.21
0.20
0.20
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.07
0.06
24.55
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
1,135,779,149
1,224,903,099
8,843,800
5,487,566
3,086,756
13,291,001
12,006,869
11,165,598
8,611,017
3,581,379
3.91
3.53
3.28
2.53
1.05
国コード
通貨
Lloyds Banking Group 7.00% VRN (perpetual)
Telereal Securitisation 4.090% VRN 10/12/2033
Bank of Ireland 4.25% VRN 11/06/2024 EMTN
UBS Group AG 7.125% VRN (perpetual)
AXA 5.625% VRN 16/01/2054 EMTN
Aviva 3.375% VRN 04/12/2045 EMTN
eSun International Finance 8.375% 24/06/2018
Nordea Bank 5.50% VRN (perpetual) 144A
Svenska Handelsbanken 2.656% VRN 15/01/2024
Prologis 3.375% 20/02/2024
Santander UK Group 7.375% VRN (perpetual)
CMT MTN 3.731% 21/03/2018 EMTN
Wharf Finance 4.625% 08/02/2017 EMTN
American Int'l Group 5.00% 26/04/2023 EMTN
Prologis 3.00% 18/01/2022 EMTN
Korea Development 4.10% 24/08/2018
Credit Suisse 5.75% VRN 18/09/2025
SNS Bank 6.625% 30/11/2016 EMTN
Korea Eximbank 5.00% 11/04/2022
Rabobank 6.875% 19/03/2020 Reg S
Allied Irish Banks 4.125% VRN 26/11/2025 EMTN
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Credit Agricole 7.875% VRN (perpetual) Reg S
UBS London 6.625% 11/04/2018 EMTN
Wendel 2.50% 09/02/2027
Toronto-Dominion Bank 2.375% 19/10/2016
Jefferies Group 5.125% 13/04/2018
Prologis 3.00% 02/06/2026
Vonovia Finance 2.125% 09/07/2022
Lloyds Bank 10.75% VRN 16/12/2021 EMTN
Achmea 4.25% VRN (perpetual) EMTN
Aquarius & Invest. 4.25% VRN 02/10/2043 EMTN
Credit Agricole 8.125% VRN 19/09/2033 Reg S
Agricultural Dev. Bank of China 3.00% 21/05/2016
UBS Group AG 7.00% VRN (perpetual)
Banco Popular Espanol 8.25% VRN (perpetual)
Citigroup 4.50% 14/01/2022
RL Finance Bonds No. 2 6.125% VRN 30/11/2043
Direct Line Insurance Group 9.25% VRN 27/04/2042
Klepierre 1.00% 17/04/2023 EMTN
MetLife 4.1 3.00% 13/08/2042
Barclays Bank 1.563% FRN (perpetual)
Credit Agricole 4.375% 17/03/2025 144A
GB
GB
IE
CH
FR
GB
VG
SE
SE
US
GB
SG
HK
US
US
KR
CH
NL
KR
NL
IE
KY
FR
CH
FR
CA
US
US
NL
GB
NL
IE
FR
CN
CH
ES
US
GB
GB
FR
US
GB
FR
国債
Japan 1.70% 20/09/2032
Japan 0.40% 20/06/2025
Germany Inflation Linked 0.10% 15/04/2023
Germany 2.50% 04/07/2044
Ireland 2.00% 18/02/2045
JP
JP
DE
DE
IE
- 96 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
GBP
EUR
CAD
NZD
USD
EUR
MXN
GBP
DKK
BRL
GBP
BRL
BRL
USD
THB
MXN
KRW
CLP
ILS
GBP
SEK
BRL
USD
株数または
額面価額
1,690,913
2,939,767
3,919,690
4,507,643
2,302,818
1,420,888
7,031,319
1,126,911
10,681,155
1,291,652
391,969
970,255
3,032,048
538,957
14,881,291
1,212,819
425,699,508
7,398
848,973
97,992
979,922
133,410
48,996
時価
(米ドル)
3,523,135
3,434,590
3,405,018
3,289,451
3,140,108
2,287,937
2,239,065
1,930,521
1,801,928
1,066,043
846,517
803,075
767,967
550,242
444,561
412,105
383,822
317,273
257,196
219,504
150,369
110,121
52,185
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純資産
比率(%)
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1.01
1.00
0.97
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0.11
0.09
0.08
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0.02
23.55
GB
FR
LU
US
US
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EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
2,155,829
1,077,915
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2,472,395
1,206,021
1,001,552
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0.73
0.35
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0.24
0.19
0.10
1.90
資本財・サービス
Experian Finance 2.375% 15/06/2017 144A
GB
USD
930,926
934,501
934,501
0.27
0.27
情報技術
Hewlett Packard Enterprise 4.90% 15/10/2025 144A
US
USD
832,934
870,963
870,963
0.26
0.26
一般消費財・サービス
Comcast 3.15% 01/03/2026
CCO Safari II 4.908% 23/07/2025 144A
Harman Finance 2.00% 27/05/2022
US
US
LU
USD
USD
EUR
2,253,822
1,224,903
363,551
2,360,479
1,320,196
415,352
4,096,027
0.69
0.39
0.12
1.20
生活必需品
BAT Int'l Finance 2.125% 07/06/2017 144A
Heineken 1.40% 01/10/2017 144A
SABMiller Holdings 2.20% 01/08/2018 144A
SABMiller Holdings 2.45% 15/01/2017 144A
Kraft Heinz Foods 5.20% 15/07/2045 144A
GB
NL
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
1,126,911
1,077,915
881,930
832,934
440,965
1,137,928
1,082,733
895,988
840,514
507,950
0.33
0.32
0.26
0.25
0.15
国コード
通貨
UK Treasury 4.75% 07/12/2038
Germany 0.50% 15/02/2026
Canada 2.50% 01/06/2024
New Zealand 2.00% 20/09/2025
US Treasury 5.25% 15/02/2029
Netherlands 2.75% 15/01/2047
Mexico 2.50% 10/12/2020
UK Treasury 3.25% 22/01/2044
Denmark Inflation Linked 0.10% 15/11/2023
Brazil 6.00% 15/08/2018
UK Treasury 6.00% 07/12/2028
Brazil 6.00% 15/05/2019
Brazil 10.00% 01/01/2025
US Treasury 2.75% 15/08/2042
Thailand 1.20% 14/07/2021
Mexico 4.00% 15/11/2040
Korea Treasury Inflation linked 1.125% 10/06/2023
Chile 3.00% 01/02/2021
Israel 1.75% 29/09/2023
UK Treasury 4.25% 07/12/2055
Sweden 5.00% 01/12/2020
Brazil 6.00% 15/05/2017
US Treasury 3.00% 15/11/2044
GB
DE
CA
NZ
US
NL
MX
GB
DK
BR
GB
BR
BR
US
TH
MX
KR
CL
IL
GB
SE
BR
US
その他の市場で取引される証券
素材
Mondi Finance 1.50% 15/04/2024 EMTN
SPCM 2.875% 15/06/2023 Reg S
INEOS Group Holdings 5.875% 15/02/2019 144A
Steel Dynamics 5.50% 01/10/2024
Glencore Funding 3.125% 29/04/2019 144A
Samarco Mineracao 4.125% 01/11/2022 Reg S
- 97 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
USD
USD
株数または
額面価額
489,961
293,977
時価
(米ドル)
494,236
303,985
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純資産
比率(%)
0.15
0.09
1.55
US
ES
US
US
GB
NL
NO
GB
US
IT
IT
GB
IT
NL
FR
IT
NL
IT
US
GB
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
GBP
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930,926
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734,942
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489,961
480,162
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2,183,607
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0.14
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5.88
国債
US Treasury 0.125% 15/04/2020
Italy 4.50% 01/03/2024
US Treasury Inflation Index 0.625% 15/01/2026
Ireland 4.50% 18/04/2020
Spain 5.50% 30/04/2021
Italy 2.35% 15/09/2024
Italy 2.60% 15/09/2023
Argentina 7.50% 22/04/2026 Reg S
Spain 2.90% 31/10/2046
South Africa 2.75% 31/01/2022
Turkey 3.00% 23/02/2022
Peruvian 2.75% 30/01/2026
South Africa 2.00% 31/01/2025
Russian Inflation linked 2.50% 16/08/2023
US
IT
US
IE
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IT
IT
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ES
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TR
PE
ZA
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USD
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
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TRY
EUR
ZAR
RUB
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5,928,531
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1,480,902
1,412,690
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2.22
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0.10
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オープンエンド型ファンド
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IE
USD
1
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836
0.00
0.00
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0.00
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97.55
国コード
通貨
Japan Tobacco 2.80% 13/04/2026 EMTN
Wm Wrigley Jr 2.90% 21/10/2019 144A
JP
US
金融
WEA Finance 2.70% 17/09/2019 144A
Criteria Caixa 1.625% 21/04/2022 EMTN
Jefferies Group 2.375% 20/05/2020 EMTN
Voya Financial 2.90% 15/02/2018
Nationwide Building 2.35% 21/01/2020 144A
ING Bank 3.00% VRN 11/04/2028 EMTN
DNB Boligkreditt 1.45% 21/03/2018 144A
RBS Group 8.00% VRN (perpetual)
Metropolitan Life Global 3.00% 10/01/2023 144A
Banco Popolare 3.50% 14/03/2019 EMTN
UniCredit 5.75% VRN 28/10/2025 EMTN
RBS Group 7.50% VRN (perpetual)
Intesa Sanpaolo 5.71% 15/01/2026 144A
Vonovia Finance 3.20% 02/10/2017 Reg S
BFCM 2.50% 29/10/2018 144A
Intesa Sanpaolo 4.00% 09/11/2017 EMTN
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 Reg S
Intesa Sanpaolo 1.125% 04/03/2022 EMTN
CNH Industrial Capital 3.875% 16/07/2018 144A
Eddystone Finance 1.113% FRN 19/04/2021
その他
投資資産合計(取得価額 342,579,551米ドル)
- 98 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
契約額等
(米ドル)
外国為替先物取引
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Bought THB Sold USD
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Bought USD Sold CLP
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- 99 -
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(米ドル)
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20,655
20,516
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16,182
15,427
15,361
14,774
10,629
8,949
8,777
6,661
5,879
5,768
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4,342
3,972
2,952
2,877
2,531
1,330
931
798
443
308
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15
13
0
(1)
(6)
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(43)
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(389)
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純資産
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1.14102 04/05/2016
1.13073 04/05/2016
1.25190 03/06/2016
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0.87517 06/05/2016
1.14089 06/05/2016
0.77259 06/05/2016
1.43693 06/05/2016
0.00891 06/05/2016
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.87646 03/06/2016
Bought EUR Sold USD at 0.87665 06/05/2016
契約額等
(米ドル)
26,205
29,623
131,022
386,850
1,544,620
232,902
127,314
259,706
79,322
2,869,406
205,479
1,552,513
989,915
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265,055
2,971,211
4,019,544
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2,105,156
1,658,887
617,087
777,877
3,202,527
2,542,737
4,568,938
44,592,521
2,126,116
47,360,478
38,042,714
23,224,834
未実現(損)益
(米ドル)
(542)
(824)
(946)
(1,261)
(1,289)
(1,453)
(2,139)
(2,218)
(2,842)
(2,902)
(3,636)
(4,139)
(5,403)
(7,126)
(9,483)
(10,891)
(11,109)
(12,152)
(14,842)
(15,175)
(17,786)
(18,573)
(34,385)
(35,493)
(47,133)
(66,794)
(87,133)
(106,379)
(151,305)
(222,105)
(396,401)
1,615,786
純資産
比率(%)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
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(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.03)
(0.03)
(0.04)
(0.07)
(0.12)
0.48
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32,195
48,498
15,105
146,601
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64,546
139,382
454,603
14,029
8,403
1,796
1,043
859
509
433
207
(1,802)
(1,967)
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(532)
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.00)
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0.04
0.03
32,291,708
32,515,311
- 100 -
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
JPY
USD
GBP
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
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0.77259 06/05/2016
1.43693 06/05/2016
1.13998 06/05/2016
0.00891 06/05/2016
契約額等
(米ドル)
10,353,065
1,443,851
3,176,245
3,096,766
1,477,925
10,102,116
1,472,536
3,180,779
32,616,569
10,370,653
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (JPY) (hedged)
JPY Sold USD at 112.22970 06/05/2016
JPY Sold USD at 107.88680 06/05/2016
JPY Sold USD at 107.01710 03/06/2016
EUR Sold USD at 0.87721 06/05/2016
USD Sold CAD at 0.79977 03/06/2016
GBP Sold USD at 0.68471 06/05/2016
USD Sold GBP at 1.46056 03/06/2016
USD Sold EUR at 1.14264 06/05/2016
CAD Sold USD at 1.25033 06/05/2016
USD Sold CAD at 0.77464 06/05/2016
USD Sold GBP at 1.42454 06/05/2016
USD Sold EUR at 1.14089 06/05/2016
USD Sold CAD at 0.77259 06/05/2016
USD Sold GBP at 1.43693 06/05/2016
USD Sold EUR at 1.14103 03/06/2016
USD Sold JPY at 0.00934 06/05/2016
1,353,592
381,061
1,810,212
683,306
72,276
156,125
155,043
165,917
72,301
17,292
38,173
519,948
54,745
118,175
684,952
1,805,700
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
CAD
USD
GBP
USD
JPY
CAD
GBP
EUR
JPY
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
- 101 -
未実現(損)益
(米ドル)
17,589
5,257
4,533
(4,466)
(5,389)
(18,127)
(44,874)
(55,750)
(121,667)
(492,735)
(493,811)
純資産
比率(%)
0.01
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.04)
(0.14)
(0.15)
67,521
3,527
3,254
2,558
263
223
(224)
(234)
(264)
(482)
(992)
(1,527)
(1,668)
(2,071)
(2,503)
(3,062)
64,319
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.02
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
先物取引
Long Gilt Bond Future 28/06/2016
Euro-Bobl Bond Future 08/06/2016
US Treasury Note 10 Year Ultra Bond Future 21/06/2016
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/06/2016
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2016
Euro Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2016
Short Gilt Bond Future 28/06/2016
US Treasury Note 5 Year Bond Future 30/06/2016
Euro-Schatz Bond Future 08/06/2016
US Treasury Note 2 Year Bond Future 30/06/2016
Canada 10 Year Bond Future 21/06/2016
US Treasury Note 20 Year Bond Future 21/06/2016
Euro-Bund Bond Future 08/06/2016
US Ultra Bond Future 21/06/2016
金利スワップ取引
Receive fixed 2.435% pay float. (3m CDOR) 01/03/2022
Receive fixed 4.222% pay float. (3m USDLIBOR) 16/09/2018
Receive fixed 3.80% pay float. (6m THB) 18/01/2023
Receive fixed 12.395% pay float. (BRACETIP) 02/01/2017
Pay fixed 5.60% receive float. (1m MXIBTIEE) 01/06/2021
Receive fixed 5.57% pay float. (3m JIBAR) 02/05/2018
インフレーション スワップ
Pay fixed 1.48% receive float. (US CPI) 16/02/2026
Pay fixed 1.525% receive float. (US CPI) 11/02/2026
Pay fixed 1.913% receive float. (US CPI) 08/03/2046
Pay fixed 1.90% receive float. (US CPI) 24/11/2025
Receive fixed 1.80% pay float. (US CPI) 08/03/2026
その他資産(負債控除後)
純資産額
- 102 -
通貨
契約額等
GBP
EUR
USD
USD
JPY
EUR
GBP
USD
EUR
USD
CAD
USD
EUR
USD
(16,781,176)
(22,310,777)
(21,179,003)
(10,419,940)
2,823,499,635
(9,451,666)
(1,940,237)
(20,930,402)
(1,642,816)
(2,570,459)
136,444
(319,026)
1,903,558
14,204,129
通貨
契約額等
CAD
USD
THB
BRL
MXN
ZAR
4,605,636
3,135,752
2,425,638
1,819,229
12,128,191
9,096,143
通貨
契約額等
USD
USD
USD
USD
USD
18,618,527
7,300,422
3,184,748
9,799,225
9,554,244
未実現(損)益
(米ドル)
279,921
88,792
87,421
68,537
64,178
52,661
8,684
5,888
3,341
2,735
(1,504)
(1,964)
(20,726)
(278,680)
359,284
未実現(損)益
(米ドル)
248,940
241,381
7,758
(2,132)
(7,877)
(25,931)
462,139
未実現(損)益
(米ドル)
745,556
259,578
126,463
(79,969)
(94,644)
956,984
純資産
比率(%)
0.08
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.01)
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0.11
純資産
比率(%)
0.07
0.07
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.01)
0.14
純資産
比率(%)
0.22
0.08
0.04
(0.02)
(0.03)
0.28
5,375,030
1.57
340,020,196
100.00
フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド SICAV(April 2016)
国名
アメリカ合衆国
イギリス
ドイツ
日本
オランダ
フランス
イタリア
ルクセンブルグ
アイルランド
スペイン
スイス
ケイマン諸島
メキシコ
カナダ
バージン諸島(英領)
オーストラリア
アラブ首長国連邦
ニュージーランド
中国
ブラジル
シンガポール
ベルギー
香港
スウェーデン
韓国
デンマーク
南アフリカ
アルゼンチン
マレーシア
トルコ
ペルー
ノルウェー
サーク島
タイ
ロシア
チリ
イスラエル
現金その他純資産
地域別
国コード
US
GB
DE
JP
NL
FR
IT
LU
IE
ES
CH
KY
MX
CA
VG
AU
AE
NZ
CN
BR
SG
BE
HK
SE
KR
DK
ZA
AR
MY
TR
PE
NO
SK
TH
RU
CL
IL
- 103 -
純資産比率(%)
22.01
16.09
8.04
7.95
5.43
4.82
4.74
3.59
3.21
2.51
2.03
1.76
1.31
1.16
1.15
1.09
1.02
0.97
0.96
0.90
0.72
0.71
0.61
0.58
0.53
0.53
0.51
0.46
0.41
0.39
0.38
0.30
0.26
0.13
0.10
0.09
0.08
2.45
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