هل تتحول الكويت لمركز مالي إقليمي: تحليل الكفاءة الفنية وكفاءة الربحية للبنوك التجارية بدولة الكويت مقارنة ببنوك دول مجلس التعاون الخليجي مؤتمر اتجاهات :2ادارة التنمية والتنافسية أ .د .محمد ابراهيم السق ا كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت • هدف البحث • قياس مستويات الكفاءة الفنية وكفاءة األرباح للبنوك التجارية بدولة الكويت ،ومقارنتها بتلك المستويات من الكفاءة المحققة بواسطة البنوك التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي األخرى، وذلك بهدف الوقوف على القدرة التنافسية النسبية للبنوك الكويتية في مواجهة بنوك باقي دول مجلس التعاون. • الحكم على مدى جاهزية الجهاز المصرفي الحالي بدولة الكويت ليكون نواة لمركز مالي إقليمي. • فرضيات الدراسة • ان مستويات الكفاءة المحققة بواسطة الجهاز المصرفي لدولة ما تعكس القدرة التنافسية النسبية لهذا الجهاز • كلما ارتفعت مستويات الكفاءة المحققة بواسطة الجهاز المصرفي بدولة الكويت مقارنة بتلك المحققة بواسطة بنوك باقي دول اإلقليم ،كلما ارتفعت القدرة التنافسية للبنوك المحلية في مواجهة بنوك باقي دول اإلقليم ،ومن ثم ازدادت فرص نجاح عملية تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي • كلما انخفضت مستويات الكفاءة المحسوبة للجهاز المصرفي بدولة الكويت في مقابل األجهزة المصرفية للدول األخرى في المنطقة كلما ضعفت احتماالت نجاح فكرة مشروع المركز المالي بدولة الكويت في ظل األوضاع الحالية للجهاز المصرفي • مفهوم الكفاءة • كفاءة التكاليف • تقيس هذه الكفاءة التغير في التكاليف للبنك بالنسبة للتكاليف المقدرة إلنتاج حزمة من المخرجات بواسطة الوحدات ذات األداء األفضل. ويعزى نقص الكفاءة في هذه الحالة إلى استخدام كمية اكبر من المدخالت ،في ظل األسعار السائدة لها وكمية المخرجات • كفاءة األرباح • وتقيس التغير في ارباح البنك بالنسبة لألرباح المقدرة من إنتاج حزمة مثلى من المخرجات ،والمعبر عنها بأرباح بنك أو بنوك أفضل أداء في عينة الدراسة ،والتي تواجه نفس الظروف الخارجية • مداخل الكفاءة في المؤسسات المصرفية • نظرا لعدم وجود اتفاق حول كيفية قياس الكفاءة في المؤسسات المصرفية سوف يتم استخدام مدخلين للكفاءة هما: • • مدخل اإلنتاج Production approach مدخل الوساطة Intermediation approach • أساليب قياس الكفاءة .1االساليب العشوائية (المعلماتية) القائمة على أساس تحليل االنحدار ،أو ما يمكن أن نطلق عليه األساليب التقليدية ،وأهم عيوب مداخل تحليل االنحدار هو عدم قدرتها على تحديد مصادر نقص الكفاءة وكذلك كمية نقص الكفاءة المرتبطة بهذه المصادر المختلفة ،ومن ثم تقل قدرتها على المساعدة في تحديد المستهدفات لرفع مستويات الكفاءة .2األساليب الالمعالماتية Nonparametricالقائمة على أساليب البرمجة الخطية والتي يعد تحليل تطويق البيانات ) (DEAأكثر هذه العائلة من نماذج البرمجة الخطية فائدة واستخداما من الناحية التطبيقية ،حيث يقوم بتقييم كل منتج بالنسبة ألفضل المنتجين ،أو ما يطلق عليه األداء األفضل Best Practice • يعد تحليل تطويق البيانات DEAاداة مفيدة بالنسبة لقياس الكفاءة للوحدات المقدمة للخدمات مثل البنوك .ومن بين أهم المزايا: .1 .2 .3 .4 .5 تحديد أفضل أداء من بين الوحدات المختلفة. تحديد أسوأ أداء من بين الوحدات المختلفة. المساعدة على تحديد المستهدفات لرفع مستويات الكفاءة. المساعدة في عملية إعادة توزيع الموارد الالزمة لرفع مستويات الكفاءة. مراقبة تغير الكفاءة عبر الزمن. منحنى الكفاءة الحدودي :طوق البيانات تحليل تطويق البيانات DEA Min p pj x pj p q y jq y i iq i )(8 p x jp x i ip i i 1, ......., n ; 1; 0 i i i حيث: = Nعدد البنوك التي تستخدم متجه pللمدخالت ) xi = (x i1 , ……, x ip والتي تدفع لها أسعارا لها ) ppj = (p1i , …… pip إلنتاج متجه qللمخرجات ) yi = (y i1 …., yiq تباع بأسعار ;) ri = (ri1 …., riq s.t. • عينة الدراسة .1 استخدمت الدراسة عينة من 49بنكا تم اختيارها على أساس توافر البيانات المتاحة خالل المدى الزمني للدراسة وهو الفترة من .2004-1997 .2 تم استبعاد البنوك التي لم تتوافر عنها سلسلة زمنية متصلة خالل فترة الدراسة بشكل عام، وذلك لضمان اتساق حسابات متوسطات الكفاءة المختلفة. .3 تم استبعاد كافة البنوك غير التجارية ،سواء أكانت بنوكا إسالمية ،أو بنوكا متخصصة مثل البنوك العقارية أو الصناعية ...الخ .وذلك الختالف طبيعة الخدمات المقدمة من قبل تلك البنوك عن البنوك التجارية ،ومن ثم هياكل المخاطرة والعوائد ،وذلك لضمان اتساق عينة الدراسة من حيث طبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة عليها. • تتوزع بنوك العينة كاآلتي: – – – – – – 7بنوك بحرينية 6بنوك كويتية 6بنوك عمانية 4بنوك قطرية 9بنوك سعودية 17بنكا إماراتيا • نتائج الدراسة • نظرا لالنتقادات التي توجه إلى عمليات حساب الكفاءة للبنوك بشكل عام ،فقد تم استخدام أكثر من مدخل لقياس الكفاءة ،وكذلك أكثر من تعريف للمخرجات. • تم إهمال فروق مستويات الكفاءة السنوية ،ومن ثم تناول النتائج في إطار المتوسطات المحسوبة لمستويات الكفاءة خالل المدى الزمني للدراسة. • أخذا في االعتبار أن الهدف األساسي من الدراسة هو الوقوف على مستويات الكفاءة القطرية ،تم اهمال مستويات الكفاءة المحققة لكل بنك من بنوك دول اإلقليم . • يمكن اإلطالع على تفاصيل قياسات الكفاءة للبنوك منفردة في الملحق اإلحصائي في نهاية البحث. مدخل اإلنتاج (مقياس الناتج القروض) الوسط الحسابي االنحراف المعياري القيمة الصغرى القيمة الكبرى الدولة البحرين 82.55 قطر 80.65 عمان 75.42 الكويت 74.11 السعودية 73.81 االمارات 68.37 15.07 15.65 12.90 6.21 15.56 17.12 60.75 61.58 57.76 65.52 45.70 35.44 100.00 97.13 93.05 81.46 97.09 98.99 مدخل اإلنتاج (القروض واالستثمارات) الوسط الحسابي االنحراف المعياري القيمة الصغرى القيمة الكبرى الدولة البحرين 80.65 السعودية 69.77 قطر 65.50 عمان 59.04 الكويت 55.71 اإلمارات 55.11 19.57 13.55 17.01 9.49 4.11 11.74 58.77 48.41 47.16 46.48 50.84 39.34 100.00 96.08 87.82 70.95 61.78 82.66 مدخل اإلنتاج (مقياس الناتج االستثمارات) الوسط الحسابي االنحراف المعياري القيمة الصغرى القيمة الكبرى الدولة البحرين 80.97 السعودية 74.81 قطر 68.03 الكويت 66.57 اإلمارات 56.94 عمان 56.86 18.68 12.89 16.75 7.85 12.05 9.34 62.03 54.06 52.12 56.01 41.24 46.01 100.00 100.00 88.75 80.08 83.52 68.99 مدخل الوساطة (مقياس الناتج القروض) الوسط الحسابي االنحراف المعياري القيمة الصغرى القيمة الكبرى الدولة عمان 93.73 اإلمارات 87.36 قطر 86.43 البحرين 84.71 الكويت 79.92 السعودية 77.99 9.79 15.75 16.24 12.60 5.94 15.56 74.28 51.22 64.48 68.61 71.61 47.55 100.00 100.00 100.00 100.00 88.81 100.00 مدخل الوساطة (مقياس الناتج االستثمارات) الدولة الوسط الحسابي االنحراف المعياري القيمة الصغرى السعودية 90.25 4.07 90.78 البحرين 72.67 10.19 86.69 الكويت 86.51 6.42 76.32 اإلمارات 31.88 23.97 73.08 قطر 80.37 9.05 70.84 عمان 47.12 23.88 55.91 مدخل الوساطة (القروض واالستثمارات) الوسط الحسابي القيمة الكبرى الدولة 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 السعودية 97.30 البحرين 93.61 قطر 92.70 اإلمارات 90.85 الكويت 89.33 عمان 85.86 كفاءة الربحية الوسط الحسابي االنحراف المعياري القيمة الصغرى الدولة االمارات 81.84 عمان 75.49 السعودية 74.38 قطر 68.84 الكويت 61.95 البحرين 57.58 11.48 23.78 13.25 4.62 22.90 16.39 64.09 34.38 46.80 63.41 36.47 37.85 القيمة الكبرى 100.00 100.00 87.52 74.04 89.09 88.97 االنحراف المعياري القيمة الصغرى القيمة الكبرى 1.99 8.60 8.78 10.04 8.54 10.04 94.03 79.46 82.40 63.05 74.19 72.54 100.00 100.00 100.00 100.00 99.22 100.00 بنوك المقارنة :Peerمدخل االنتاج مقياس المخرجات :االستثمارات مقياس المخرجات :القروض 110 110 uae11 b7 sa4 b3 100 b3 b5 b7 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 مقياس المخرجات :القروض واالستثمارات 110 b3 b5 b7 100 90 80 70 60 50 40 30 بنوك المقارنة :مدخل الوساطة مقياس المخرجات :االستثمارات مقياس المخرجات :القروض 110 uae11 uae17 uae3 uae5 sa4 q4 om2 om5 b7 b3 uae12 sa5 uae2 uae3 100 om5 q1 b3 b5 b7 110 100 90 80 90 70 80 60 70 50 40 60 30 20 50 10 0 40 مقياس المخرجات :القروض واالستثمارات 110 sa9 uae3 uae5 uae10 sa4 om5 q1 q4 b2 b3 b5 b7 100 90 80 70 60 50 بنوك المقارنة :مدخل الربحية 110 uae10 uae15 om5 100 90 80 70 60 50 40 30 بنوك االداء االفضل – القروض:مدخل االنتاج (Third Quartile) max min St. dev. average Unit 100 100 0 100 100 96.44 1.42 98.99 uae11 100 84.58 5.43 97.13 q4 100 90.5 3.83 97.09 sa4 100 70.64 12.86 93.05 om2 100 70.46 13.47 90.61 b7 100 69.54 11.17 88.94 uae3 100 45.31 21.29 88.89 q1 100 49.05 20.44 85.12 sa6 96.64 65.38 10.97 84.26 uae6 100 37.11 22.4 83.48 uae5 100 55.8 14.14 83.05 sa9 b9 بنوك االداء االفضل – االستثمارات:مدخل االنتاج max min stdev average Unit 100 100 0 100 b5 100 100 0 100 b9 100 100 0 100 sa4 100 58.83 14.37 83.43 sa6 99.74 29.49 22.77 80.24 sa8 100 29.34 25.36 80.08 kw8 100 19.21 34.2 78.62 b2 96.82 33.26 20.44 77.3 sa1 100 25.6 25.38 76.78 uae11 100 22.44 26.24 74.22 q3 92.62 26.74 20.96 73.82 sa7 مدخل االنتاج :بنوك االداء االفضل -القروض واالستثمارات average stdev min max Unit b5 100 0 100 100 b7 100 0 100 100 b9 100 0 100 100 sa4 96.08 7.68 79.62 100 q1 87.82 23.05 42.38 100 uae3 82.66 19.99 49.97 100 b2 81.77 33.79 24.25 100 sa6 80.41 16.37 59.96 100 sa8 75.65 20.32 32.06 96.3 uae5 71.92 29.69 22.15 100 sa1 71.24 16.45 32.81 82.38 om2 70.95 25.38 28.58 100 بنوك االداء االفضل – القروض:مدخل الوساطة max min stdev average Unit 100 100 0 100 b5 100 100 0 100 b9 100 100 0 100 om2 100 100 0 100 om5 100 100 0 100 q4 100 100 0 100 sa4 100 100 0 100 uae5 100 100 0 100 uae17 100 99.79 0.07 99.97 uae3 100 96.44 1.26 99.56 uae11 100 78.71 7.53 97.34 q1 بنوك االداء االفضل – االستثمارات:مدخل الوساطة max min stdev average Unit 100 100 0 100 b5 100 100 0 100 b7 100 100 0 100 om5 100 100 0 100 q1 100 100 0 100 sa5 100 100 0 100 uae2 100 100 0 100 uae12 100 99.79 0.07 99.97 uae3 100 91.26 3.06 98.73 uae5 100 89.33 4.27 97.74 uae17 100 87.36 4.65 96.69 sa6 100 81.19 7.81 95.83 kw8 مدخل الوساطة :بنوك االداء االفضل -القروض واالستثمارات average stdev min max Unit b2 100 0 100 100 b5 100 0 100 100 b7 100 0 100 100 b9 100 0 100 100 om5 100 0 100 100 q1 100 0 100 100 sa4 100 0 100 100 uae5 100 0 100 100 uae10 100 0 100 100 uae3 99.97 0.07 99.79 100 sa9 99.65 0.99 97.2 100 kw8 99.22 2.21 93.75 100 بنوك االداء االفضل – الربحية:مدخل الوساطة max min stdev average Unit 100 100 0 100 om5 100 93.06 2.72 98.58 uae15 100 94.42 2.29 98.01 uae4 100 74.38 9.07 93.46 uae17 100 83.11 6.51 93.39 uae8 100 76.89 8.99 92.87 om4 100 65.95 12.38 89.09 kw8 100 57.96 16.42 88.97 b9 100 73.18 10.39 87.52 sa7 100 71.92 12.26 86.16 uae3 100 54.35 16.51 85.99 sa6 • الخالصة : .1 انخفاض مستويات الكفاءة النسبية في المتوسط للجهاز المصرفي بدولة الكويت بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون بكافة مقاييس المخرجات في دوال الكفاءة الفنية ،سواء بالنسبة لمدخل اإلنتاج أو الوساطة المالية. .2 انخفاض كفاءة الربحية في المتوسط للجهاز المصرفي بدولة الكويت مقارنة بباقي دول مجلس التعاون. .3 بالنسبة لمجموعة بنوك المقارنة ،لم يظهر أي من البنوك الكويتية على منحنى الكفاءة الحدودي. .4 بحساب الربيع الثالث لتحديد أفضل البنوك أداءا في العينة اتضح أن بنكا واحدا فقط هو الذي ظهر بين أفضل %25من بنوك دول مجلس التعاون. .5 تضع النتائج عالمة استفهام حول قدرة الجهاز المصرفي الحالي لدولة الكويت على أن يكون نواة لمركز مالي تقليدي ،في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي. .6 أنه في ظل الهيكل الحالي لسوق الخدمات المصرفية بدولة الكويت ،قد ال يكون الجهاز المصرفي قادرا على لعب دور المركز المالي التقليدي اإلقليمي في مواجهة أجهزة مصرفية إقليمية تفوقه من حيث مستويات الكفاءة المتوسطة. • أهم التوصيات: • تعزيززز القززدرات التنافسززية للجهززاز المصززرفي بدولززة الكويززت مززن خززالل دعززم منززام المنافسززة الحززرة للسوق المحلي للخدمات المصرفية • إزالة كافة أشكال التزدخل فزي قزوى السزوق وإطزالق قزوى المنافسزة بزين البنزوك ،سزواء المحليزة أو األجنبية ،لتحسين فرص رفع مستويات الخدمة المصرفية بكفاءة وتكلفة منخفضة • تقليل الملكية الحكومية للبنوك العامة ،وتحويل المساهمات الحكومية في ملكية الحكومة في البنوك إلى القطاع الخاص ،لرفع كفاءة وفعالية إدارات تلك البنوك • تحسين البيئة التنظيمية والرقابية ،وإتباع سياسات أكثر تحررا في منح التزراخيص الجديزدة للبنزوك سواء المحلية أو األجنبية ،إلفساح المجال أمام المصارف المشهود لها بالكفاءة بهدف تدنية اآلثزار السلبية المحتملة لفتح السوق المحلي للخدمات المصرفية • تشجيع البنوك الصغيرة والمتوسطة على االندماج لخلق كيانات مصرفية ذات مراكز مالية أكثر قوة وقدرة على مواجهة مخاطر العمل المصرفي ،وذات قدرة اكبر على مواجهة المنافسزة فزي األسزواق المالية المحلية والخارجية • حث البنوك على إقامة تحالفات مع المؤسسات المالية العالمية لالستفادة من خبرة تلك المؤسسات شكرا لحسن استماعكم الكفاءة الفنية :مدخل االنتاج مقياس المخرجات :االستثمارات مقياس المخرجات :القروض درجات الكفاءة درجات الكفاءة االمارات السعودية قطر عمان الكويت 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 البحرين االمارات السعودية عمان قطر مقياس المخرجات :القروض واالستثمارات درجات الكفاءة 100 80 60 40 20 االمارات السعودية قطر عمان الكويت البحرين 0 الكويت البحرين 0 الكفاءة الفنية :مدخل الوساطة مقياس المخرجات :االستثمارات مقياس المخرجات :القروض درجات الكفاءة االمارات السعودية قطر عمان الكويت درجات الكفاءة 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 البحرين االمارات السعودية عمان قطر مقياس المخرجات :القروض واالستثمارات درجات الكفاءة 120 100 80 60 40 20 االمارات السعودية قطر عمان الكويت البحرين 0 الكويت البحرين 0 كفاءة الربحية درجات الكفاءة 100 80 60 40 20 االمارات السعودية قطر عمان الكويت البحرين 0
© Copyright 2025 Paperzz