應用數學系 會場編號 068 題目 簡介 會場編號 069 題目 簡介 會場編號 070 題目 簡介 指導教授：羅大欽 學生：張皓評 迴歸模式在台灣鋼鐵類股股價的預測績效與比較 財富是人人稱羨及奮鬥的目標，但由於近來物價上漲，通貨膨脹率高、銀行利率低以致於定存不再是最佳的保 本工具，投資理財反而成了人們累積財富的不二法門，投資理財的方法有好幾種，股票為國內投資理財的管道 之一。與期貨比較貣來股票的風險相對比較低，也比較適合一般大眾來投資。然而在股票中，如果能掌握反轉 點出現的時機，能在股價的最高點或最低點進行買賣的話，將可以賺取最大利益。 由於全球的鋼鐵量需求大增，加上近年來國際油價的飆漲，原物料價格年年大增，所以本研究所定在上市的鋼 鐵類股股價進行預測。本研究利用了民國 93 年 1 月到民國 98 年 12 月總計共 72 個月來計算十二個技術指標為 訓練樣本，並利用民國 99 年 1 月到民國 99 年 12 月的股價作為測詴樣本。運用了三種方法建構了三組迴歸模式 後，探討及比較各個模式對台股股價之預測效果。 本研究將比較完全模型與簡化模型的預測能力，先把十二的變數利用強迫進入法，把其十二個變數通通當作迴 歸模式並加以預測，以及主成份迴歸就是利用因素分析把其十二個變數萃取出三個因素在利用強迫進入法來加 以預測，以及把十二個變數利用逐步迴歸法，篩選出九個變數進行預測。最後發現由逐步迴歸所建構出來的模 型擁有最準確的預測能力，其次是主成份迴歸，而強迫進入法的預測績效最差，這又可能是因為強迫進入法選 入了過多不重要的變數，而變數經過篩選過後所建構的模型，預測能力都有大大的進步。 指導教授：郎正廉 學生：鄧怡婷、涂賢星、翁繹翔、江文傑、曾俊凱 財務計算軟體應用 I 基本分析適於對公司的資本結構進行分析,而技術分析適於對較佳的公司結構選時進行投 資,較佳的選時策略,將有助於獲得正常報酬,本報告選擇幾支體質較佳的公司進行技術分 析,試圖找到較佳的購買時點,或較佳的賣出時點,本報告使用以下技術指標心理線,CCI,趨 向指標 DMI ,EOM,Kd,William 指標搭配常見的 Excel 進行時的分析,企盼能以歷史資料對 未來股價進行預測分析。 指導教授：郎正廉 學生：翁子翔、劉哲維、張真豪、古思賢、王建宇 財務計算軟體應用 II 在電腦的計算能力愈來愈強，市場資料越來越多，愈來愈複雜，程式交易這種交易方法 漸漸變成一個不可忽視的力量，我們利用買氣技術指標、量化陰陽線、波動難易度、移 動平均線、平均成交量、心理線等價量指標，建立一個程式交易介面，分析進場時間及 其損益。
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