品 名：90020_100846_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（1 年決算型）_611354.docx
日 時：2015/12/29 9:36:00
ページ：表紙
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
追加型投信／海外／債券
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
信託財産の成長を目指して運用を行い
ます。
主要投資対象
当ファンド
シュローダー・エマージン
グ・ソブリン債券（現地通
貨建て）マザーファンド受
益証券とします。
シュローダー・
エマージング・
ソブリン債券
(現地通貨建て)
マザーファンド
ＪＰモルガン・ガバメン
ト・ボンド指数エマージン
グ・マーケット・グローバ
ル・ダイバーシファイドの
構成国の現地通貨建て債
券とします。
当ファンドの
シュローダー・
エマージング・
ソブリン債券
（現地通貨建て)
マザーファンド
組入上限比率
組 入 制 限
分 配 方 針
シュローダー・
エマージング・
ソブリン債券
(現 地通 貨 建て )
マザーファンドの
株 式 お よ び
外貨建資産の
組入上限比率
シュローダー・エマージング・
ソブリン債券（現地通貨建て）
ファンド（１年決算型）
第９期 運用報告書(全体版)
(決算日 2015年11月16日)
制限を設けません。
受益者のみなさまへ
株式、新株引受権証券、お
よび新株予約権証券への
投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とし
ます。
外貨建資産への投資割合
には制限を設けません。
毎決算時（毎年11月15日、ただし当該日
が休業日の場合は翌営業日）に、利子・
配当収入と売買益（評価益を含みます。）
等から、基準価額の水準等を勘案し分配
を行います。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、「シュローダー・エマージング・ソブリン債
券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
」は、2015
年11月16日に第９期の決算を行いました。
ここに、謹んで期中の運用状況をご報告申し上げ
ます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。
当運用報告書に関するお問い合わせ先
・投資信託営業部 電話番号 03-5293-1323
・受 付 時 間 9:00～17:00(土・日・祝日は除く)
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内１－８－３
丸の内トラストタワー本館21階
http://www.schroders.co.jp/
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
○最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
税
(分配落)
分
円
価
込 み 期
配 金 騰
円
額 参
中
落 率
％
考
指
数＊
債
券 債
券 純
期
中 組入比率 先物比率 総
騰 落 率
％
％
％
資
産
額
百万円
５期(2011年11月15日)
8,799
0
△ 8.1
9,576.16
△ 6.3
97.7
－
155
６期(2012年11月15日)
9,827
0
11.7
10,864.06
13.4
95.3
－
147
７期(2013年11月15日)
11,342
0
15.4
13,013.40
19.8
95.8
－
106
８期(2014年11月17日)
12,730
0
12.2
14,872.64
14.3
93.4
－
85
９期(2015年11月16日)
10,987
0
△13.7
12,951.02
△12.9
95.7
－
57
（注） 基準価額、税込み分配金は１万口当たり。
（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、債券組入比率および債券先物比率は実質組入比率で記載しております。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
(期 首)
2014年11月17日
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2015年11月16日
日
基
準
価
円
12,730
13,127
12,521
12,552
12,296
12,050
12,276
12,344
12,050
11,860
11,031
10,432
10,998
額
落
率
％
－
3.1
△ 1.6
△ 1.4
△ 3.4
△ 5.3
△ 3.6
△ 3.0
△ 5.3
△ 6.8
△13.3
△18.1
△13.6
10,987
△13.7
騰
考
参
14,872.64
15,337.68
14,579.31
14,478.09
14,332.82
13,930.09
14,341.22
14,383.33
14,033.45
13,828.96
12,908.74
12,210.81
12,921.21
12,951.02
指
騰
数＊ 債
券 債
券
落
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
93.4
－
3.1
95.5
－
△ 2.0
93.5
－
△ 2.7
97.0
－
△ 3.6
96.0
－
△ 6.3
95.3
－
△ 3.6
89.3
－
△ 3.3
95.3
－
△ 5.6
91.9
－
△ 7.0
90.7
－
△13.2
91.5
－
△17.9
89.2
－
△13.1
96.7
－
△12.9
95.7
－
（注） 基準価額は１万口当たり。
（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、債券組入比率および債券先物比率は実質組入比率で記載しております。
＊当ファンドは、ベンチマークを設けておりません。
参考指数といたしまして、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円
ベース）を記載しております。
当参考指数は、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）
をもとに、委託会社が定める為替レートで円換算して算出したものです。ＪＰモルガンが作成したものではありません。
なお、当参考指数は、設定日を10,000とし、指数化しております。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
当期中の運用経過等
(2014年11月18日から2015年11月16日まで)
＜投資環境・運用概況＞
市況、運用、基準価額についてご説明いたします。
当期末現在の組入情報も記載しておりますので、併せてご覧ください。
基準価額の推移
参考指数の推移
期
期
首
期中最安値
円
基準価額
(分配金込み)
12,730
円
10,398
期中最高値
円
13,127
円
10,987
末
騰 落 率
（期首比）
％
△13.7
％
参考指数
14,872.64
12,210.81
15,337.68
12,951.02
△12.9
（注） 基準価額、参考指数の騰落率は、小数第２位を四捨五入しております。
市況について
当期、現地通貨建て新興国債券市場は下落しました。
堅調な米国の経済指標を背景に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が高まる局面で、米国債利
回りが上昇（債券価格は下落）し、米ドル高・新興国通貨安が進行したことが市場の重しとなりました。また、
中国の景気減速懸念を背景にコモディティ価格が大きく下落し、投資家のリスク回避姿勢が高まったことなど
も下落要因となりました。
一方、中国人民銀行（中央銀行）が複数回にわたり利下げを実施したこと、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が国債購
入を含む量的金融緩和の実施を発表したこと、ギリシャへの金融支援の期間延長が合意されたことなどが好感
され、上昇する局面も見られました。また当期末にかけて、ＥＣＢのドラギ総裁が追加金融緩和を示唆したこ
ともサポート要因となりました。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
当ファンドが主要投資対象としているシュローダー・エマージング・ソブリン債券
（現地通貨建て）マザーファンドの運用について
当期、当ファンドでは債券利回りの低下（債券価格は上昇）の恩恵を相対的に大きく受けることが見込まれる
銘柄を中心に組入れを行いました。また、キャッシュ比率を低位に維持しました。国別では、メキシコ、ペルー、
ハンガリーなどの利回り低下を見込み、デュレーションを参考指数に対して長めとする一方、利回り上昇が懸
念されるマレーシア、タイ、トルコなどは参考指数に対して短めとしました。
債券（国／地域別）比率
通貨（国別）比率
2015年11月16日現在
（注） マザーファンドベース
2015年11月16日現在
（注） マザーファンドベース
（注） 国／地域につきましては、委託会社の分類に基づいて表記しております。
基準価額と要因分析について
期首12,730円でスタートした基準価額は、10,987円（分配金込み）で当期末を迎え、13.7％の下落となりま
した。
当期、現地通貨建て新興国債券市場は全体として下落し、当ファンドの基準価額は下落しました。ロシア、
ブラジル、メキシコなどのポジションがファンドのパフォーマンスにプラス寄与した一方、コロンビア、タ
イ、ペルーなどのポジションがマイナスに影響しました。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
＜収益分配金＞
収益分配金につきましては、運用実績と基準価額の水準等を考慮し、今期の収益分配は見送らせていただきま
した。留保益については、特に制限を設けず、当社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
第９期
2014年11月18日～
2015年11月16日
－
－％
当期の収益
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
5,329
（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
＜今後の見通しと運用方針＞
ＦＲＢの利上げ観測、それに伴う米ドル高・新興国通貨安、中国の景気減速懸念などの要因が、新興国の現地
通貨建て債券市場の重しとなってきました。しかし、こうした要因はすでに市場に大方織り込まれているとみ
ており、各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）対比で割安と考えられる投資機会が現れています。
引き続き、米国の金融政策、中国の景気動向を巡り市場の変動性が高まる局面も想定されますが、各国のマク
ロ経済指標、財政収支、中央銀行の動向などを注視し、割安と判断される債券が現れた場合、慎重に組み入れ
を行う方針です。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年11月18日～2015年11月16日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 信
託
報
酬
191
1.594
信
会
社
）
( 90)
(0.754)
（
販
売
会
社
）
( 90)
(0.754)
（
受
託
会
社
）
( 10)
(0.086)
用
29
0.240
他
費
の
概
要
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
投
の
目
％
（
（b） そ
項
・ファンドの運用判断、受託会社への指図
・基準価額の算出ならびに公表
・運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供
資料の作成等
・運用報告書等各種書類の交付
・口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等
・ファンドの財産保管・管理
・委託会社からの指図の実行等
(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 16)
(0.136)
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 12)
(0.104)
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 0)
(0.000)
・その他は、グローバルな取引主体識別子（ＬＥＩ：Legal Entity Identifier）
登録費用
220
1.834
（
そ
の
合
他
計
期中の平均基準価額は、11,961円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況
(2014年11月18日～2015年11月16日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
柄
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
設
口
数
千口
1,437
（注） 単位未満は切捨て。
― 5 ―
定
金
解
額
千円
2,002
口
数
千口
15,462
約
金
額
千円
21,285
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
○利害関係人との取引状況等
(2014年11月18日～2015年11月16日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年11月16日現在)
親投資信託残高
銘
柄
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
61,429
当
数
口
期
末
評 価 額
千口
47,404
千円
58,354
（注） 口数・評価額の単位未満は切捨て。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参
照ください。
○投資信託財産の構成
項
(2015年11月16日現在)
目
評
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
投資信託財産総額
当
価
期
額
千円
58,354
58,354
末
比
率
％
100.0
100.0
（注） 金額の単位未満は切捨て。
（注） シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,329,173千円)
の投資信託財産総額(2,385,369千円)に対する比率は97.6％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝122.54円、１メキシコペソ
＝7.33円、１ブラジルレアル＝31.83円、１コロンビアペソ＝0.0398円、１ペルーヌエボソル＝36.72円、１トルコリラ＝42.58円、１
ハンガリーフォリント＝0.4215円、１ポーランドズロチ＝30.99円、１ロシアルーブル＝1.84円、１マレーシアリンギット＝27.89円、
１タイバーツ＝3.41円、１フィリピンペソ＝2.60円、１インドネシアルピア＝0.009円、１南アフリカランド＝8.51円、１ナイジェリ
アナイラ＝0.6202円です。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
○特定資産の価格等の調査
当期において、シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）の主要
投資対象である、シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて行っ
た取引のうち、
「投資信託及び投資法人に関する法律」により価格等の調査が必要とされた取引がございました。
当該取引については、ＰｗＣあらた監査法人へ取引の相手方の名称、通貨の種類、売買別、想定元本、満期日
その他当該取引の内容に関することについて調査を委託しております。
直物為替先渡取引(対米ドル)
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
(2014年11月18日から2015年11月16日)
取引日
取引の相手方の名称
想定元本
（単位：各通貨）
満期日
約定レート
（注）
契約額
(米ドル)
通貨
売買
2014/11/19 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
買建
120,200,000.00
2014/12/17
0.005687
683,537.11
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
売建
2,050,000.00
2015/３/18
0.331422
679,415.37
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
買建
5,260,000.00
2014/12/17
0.377003
1,983,034.87
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
売建
16,600,000.00
2014/12/17
0.001623
26,939.31
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
買建
2,570,000,000.00
2015/３/18
0.000411
1,056,092.05
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
売建
5,400,000.00
2015/３/18
0.367282
1,983,325.38
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
売建
2,350,000,000.00
2014/12/17
0.000414
973,084.89
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
買建
16,300,000.00
2015/３/18
0.001610
26,245.87
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
買建
2,100,000.00
2014/12/17
0.336666
706,999.29
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＰＨＰ
売建
10,300,000.00
2015/３/18
0.022376
230,476.62
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＰＨＰ
買建
10,100,000.00
2014/12/17
0.022497
227,221.60
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
売建
5,800,000.00
2014/12/17
0.286590
1,662,224.51
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＩＤＲ
買建
13,300,000,000.00
2014/12/17
0.000081
1,078,145.27
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
買建
5,300,000.00
2015/３/18
0.284301
1,506,794.79
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＩＤＲ
売建
13,200,000,000.00
2015/３/18
0.000080
1,050,788.09
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
買建
36,100,000.00
2015/３/18
0.005016
181,088.54
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
売建
34,100,000.00
2014/12/17
0.005520
188,241.79
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＲＵＢ
売建
20,200,000.00
2014/12/17
0.018175
367,127.21
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＲＵＢ
買建
23,600,000.00
2015/３/18
0.017514
413,334.59
2014/12/19 Citibank Tokyo
ＲＵＢ
買建
9,500,000.00
2015/３/18
0.015630
148,483.90
2015/１/２ BNP Paribas Tokyo
ＲＵＢ
売建
17,000,000.00
2015/３/19
0.015962
271,348.76
2015/２/16 Citibank Tokyo
ＲＵＢ
売建
8,000,000.00
2015/３/18
0.015738
125,904.94
2015/２/23 UBS Tokyo
ＢＲＬ
買建
1,000,000.00
2015/３/18
0.342830
342,829.72
2015/３/９ UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
20,000,000.00
2015/３/18
0.016327
326,530.61
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
売建
2,000,000.00
2015/６/24
0.315159
630,318.31
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
売建
2,570,000,000.00
2015/３/18
0.000384
985,807.44
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
買建
4,400,000.00
2015/３/18
0.320718
1,411,161.00
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
売建
13,110,000,000.00
2015/６/24
0.000074
964,679.91
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
買建
2,050,000.00
2015/３/18
0.322581
661,290.32
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
買建
5,500,000.00
2015/６/24
0.268384
1,476,113.79
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
売建
16,300,000.00
2015/３/18
0.001580
25,750.39
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
売建
5,300,000.00
2015/３/18
0.271003
1,436,314.36
― 7 ―
品 名：90020_100846_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（1 年決算型）_611354.docx
日 時：2015/12/29 9:36:00
ページ：8
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
取引日
取引の相手方の名称
想定元本
（単位：各通貨）
満期日
約定レート
（注）
契約額
(米ドル)
通貨
売買
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
買建
13,200,000,000.00
2015/３/18
0.000076
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
売建
10,500,000.00
2015/６/24
0.022528
236,539.76
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
売建
4,150,000.00
2015/６/24
0.311526
1,292,834.89
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
買建
2,367,000,000.00
2015/６/24
0.000379
897,781.15
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
買建
15,400,000.00
2015/６/24
0.001566
24,113.36
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
買建
10,300,000.00
2015/３/18
0.022594
232,715.77
2015/３/12 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
買建
17,000,000.00
2015/３/19
0.016359
278,095.86
2015/３/12 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
売建
13,700,000.00
2015/６/24
0.015699
215,070.64
2015/３/12 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
売建
5,100,000.00
2015/３/18
0.016367
83,469.72
2015/３/12 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＮＧＮ
売建
36,100,000.00
2015/３/18
0.005013
180,952.38
1,000,000.00
2015/３/12 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＮＧＮ
買建
27,100,000.00
2015/６/24
0.004454
120,712.69
2015/３/26 BNP Paribas Tokyo
ＲＵＢ
売建
56,700,000.00
2015/６/24
0.017079
968,403.07
2015/４/16 Credit Suisse Securities （Japan） Limited ＲＵＢ
売建
10,000,000.00
2015/６/24
0.019585
195,848.02
2015/４/22 Citibank Tokyo
ＢＲＬ
売建
1,050,000.00
2015/６/24
0.324412
340,632.60
2015/４/23 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
買建
60,000,000.00
2015/６/24
0.018921
1,135,288.55
2015/４/24 Citibank Tokyo
ＲＵＢ
買建
23,000,000.00
2015/６/24
0.019455
447,470.82
2015/５/５ Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
売建
2,350,000.00
2015/６/24
0.277431
651,962.82
2015/５/22 BNP Paribas Tokyo
ＩＤＲ
買建
5,000,000,000.00
2015/６/24
0.000076
378,644.45
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
買建
3,000,000.00
2015/９/28
0.267910
803,729.30
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＮＧＮ
売建
27,100,000.00
2015/６/24
0.005025
136,180.90
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
売建
7,292,500,000.00
2015/９/28
0.000074
536,410.45
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
売建
3,150,000.00
2015/６/24
0.269906
850,202.43
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
売建
10,800,000.00
2015/９/28
0.022119
238,885.20
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＮＧＮ
買建
32,950,000.00
2015/９/28
0.004831
159,178.74
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
買建
10,500,000.00
2015/６/24
0.022247
233,592.88
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
買建
8,110,000,000.00
2015/６/24
0.000075
610,692.77
2015/６/18 UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
2,600,000.00
2015/６/24
0.018681
48,570.89
2015/６/18 UBS Tokyo
ＲＵＢ
買建
5,300,000.00
2015/９/28
0.018044
95,633.35
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＬＰ
売建
15,400,000.00
2015/６/24
0.001589
24,463.86
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＬＰ
買建
14,900,000.00
2015/９/28
0.001575
23,470.11
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＢＲＬ
売建
5,450,000.00
2015/９/28
0.317390
1,729,774.34
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＢＲＬ
買建
5,200,000.00
2015/６/24
0.328159
1,706,428.64
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＯＰ
買建
1,921,350,000.00
2015/９/28
0.000388
745,576.25
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＯＰ
売建
2,367,000,000.00
2015/６/24
0.000392
928,235.29
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＰＥＮ
売建
1,900,000.00
2015/９/28
0.311526
591,900.31
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＰＥＮ
買建
2,000,000.00
2015/６/24
0.315956
631,911.53
2015/８/３ Citibank Tokyo
ＮＧＮ
売建
14,400,000.00
2015/９/28
0.004897
70,519.10
2015/８/５ Goldman Sachs Japan
ＣＯＰ
売建
1,921,350,000.00
2015/９/28
0.000338
650,203.05
2015/８/７ UBS Tokyo
ＢＲＬ
買建
5,450,000.00
2015/９/28
0.280348
1,527,894.59
2015/８/12 JP Morgan Chase Bank N.A. Tokyo
ＮＧＮ
売建
18,550,000.00
2015/９/28
0.004919
91,244.47
2015/８/21 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
買建
17,300,000.00
2015/９/28
0.014535
251,453.49
2015/９/21 Goldman Sachs Japan
ＰＨＰ
売建
10,350,000.00
2015/12/９
0.021400
221,485.13
2015/９/21 Goldman Sachs Japan
ＰＨＰ
買建
10,800,000.00
2015/９/28
0.021524
232,458.03
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＩＤＲ
売建
6,228,500,000.00
2015/12/10
0.000067
419,004.37
― 8 ―
品 名：90020_100846_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（1 年決算型）_611354.docx
日 時：2015/12/29 9:36:00
ページ：9
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
取引日
取引の相手方の名称
通貨
売買
想定元本
（単位：各通貨）
満期日
約定レート
（注）
契約額
(米ドル)
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＩＤＲ
買建
7,292,500,000.00
2015/９/28
0.000069
503,625.69
2015/９/21 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
売建
3,700,000.00
2015/12/９
0.004843
17,917.68
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＣＬＰ
売建
14,900,000.00
2015/９/28
0.001460
21,751.82
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＢＲＬ
買建
550,000.00
2015/12/９
0.246761
135,718.69
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＣＬＰ
買建
13,450,000.00
2015/12/９
0.001447
19,461.73
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＣＯＰ
売建
67,400,000.00
2015/12/９
0.000332
22,377.16
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＲＵＢ
売建
22,600,000.00
2015/９/28
0.015088
340,977.67
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
売建
3,000,000.00
2015/９/28
0.234632
703,894.89
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＲＵＢ
買建
19,600,000.00
2015/12/９
0.014747
289,042.91
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
買建
2,650,000.00
2015/12/９
0.233781
619,520.75
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＰＥＮ
買建
1,900,000.00
2015/９/28
0.313480
595,611.29
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＰＥＮ
売建
1,750,000.00
2015/12/９
0.306513
536,398.47
2015/10/１ Goldman Sachs Japan
ＮＧＮ
売建
29,000,000.00
2015/12/９
0.004866
141,119.22
2015/10/６ UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
31,800,000.00
2015/12/９
0.015342
487,878.22
2015/10/13 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＩＤＲ
売建
3,750,000,000.00
2015/12/10
0.000071
267,857.14
2015/11/３ Goldman Sachs Japan
ＮＧＮ
買建
32,700,000.00
2015/12/９
0.004926
161,083.74
2015/11/３ UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
9,500,000.00
2015/12/９
0.015746
149,582.74
（注） 現地通貨１単位に対する米ドルのレートを記載しております。
― 9 ―
品 名：90020_100846_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（1 年決算型）_611354.docx
日 時：2015/12/29 9:36:00
ページ：10
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年11月16日現在)
当 期 末
項
円
(A) 資産
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)
(B) 負債
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
［元本増減］
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
○損益の状況
58,354,765
58,354,765
513,731
497,001
16,730
57,841,034
52,645,292
5,195,742
52,645,292口
10,987円
67,165,015円
1,590,804円
16,110,527円
(2014年11月18日～2015年11月16日)
目
(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
当
期
円
△ 8,087,912
695,656
△ 8,783,568
△ 1,118,952
△ 9,206,864
14,482,921
△
80,315
(
3,172,579)
(△ 3,252,894)
5,195,742
0
5,195,742
△
80,315
(
3,177,053)
(△ 3,257,368)
24,881,488
△19,605,431
（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによ
るものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税
等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分
をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,121,443円)、
費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収
益調整金(3,177,053円)および分配準備積立金(21,760,045円)
より分配対象収益は28,058,541円(10,000口当たり5,329円)で
すが、当期に分配した金額はありません。
（注） 当ファンドが主要投資対象としております、シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンドは、外貨建
資産の運用の指図権限をシュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インクに委託しております。その費用
として、委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。
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品 名：90020_100846_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（1 年決算型）_611354.docx
日 時：2015/12/29 9:36:00
ページ：11
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
0円
＜分配金について＞
・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本（受益者のファンドの購入価額）と同額または上回る場合は、
分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、
残りの額は普通分配金となります。
・分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
＜お知らせ＞
・「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正に伴い、法令適合性を維持する等の目的で2014年12月１日付
けで信託約款に所要の変更を行いました。
2014年12月に決算を迎えるファンドより、
「運用報告書（全体版）
」
とこれに記載すべき事項のうち重要なものを記載した「交付運用報告書」の２種類を作成しております。
・2015年２月18日付で信託約款にデリバティブの使用目的をヘッジ目的に限定する変更を行いました。
・2015年８月15日付で当ファンドの愛称「さいけん太郎」を削除しました。
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品 名：90020_109817_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド_611352.docx
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
〈シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド 第９期〉
【計算期間
信
託
決
運
期
算
用
方
間
無期限
日
毎年11月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。
針
信託財産の成長を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象
組
入
制
2014年11月18日から2015年11月16日まで】
限
ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グロー
バル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨建て債券を主要投資対象と
します。
株
式
外 貨 建 資 産
株式、新株引受権証券、および新株予約権証券への投
資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
制限を設けません。
）
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シ
○最近５期の運用実績
基
円
５期(2011年11月15日)
9,292
△ 6.7
9,576.16
△ 6.3
96.7
－
4,368
６期(2012年11月15日)
10,535
13.4
10,864.06
13.4
94.5
－
3,386
７期(2013年11月15日)
12,326
17.0
13,013.40
19.8
94.9
－
3,242
８期(2014年11月17日)
14,037
13.9
14,872.64
14.3
92.6
－
3,056
９期(2015年11月16日)
12,310
△12.3
12,951.02
△12.9
94.9
－
2,372
算
準
期
価
期
騰 落
参
指
数＊
債
券 債
券 純
期
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
騰 落 率
％
％
％
額
中
率
％
決
考
資
産
額
百万円
（注） 基準価額は１万口当たり。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
(期 首)
2014年11月17日
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2015年11月16日
準
価
円
14,037
14,479
13,830
13,881
13,615
13,363
13,630
13,722
13,415
13,221
12,317
11,668
12,313
額
率
％
－
3.1
△ 1.5
△ 1.1
△ 3.0
△ 4.8
△ 2.9
△ 2.2
△ 4.4
△ 5.8
△12.3
△16.9
△12.3
12,310
△12.3
騰
14,872.64
15,337.68
14,579.31
14,478.09
14,332.82
13,930.09
14,341.22
14,383.33
14,033.45
13,828.96
12,908.74
12,210.81
12,921.21
数＊ 債
券 債
券
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
92.6
－
3.1
95.4
－
△ 2.0
93.3
－
△ 2.7
96.6
－
△ 3.6
95.6
－
△ 6.3
94.6
－
△ 3.6
88.6
－
△ 3.3
95.2
－
△ 5.6
91.7
－
△ 7.0
90.4
－
△13.2
91.0
－
△17.9
88.6
－
△13.1
95.9
－
12,951.02
△12.9
考
参
落
指
騰
落
94.9
－
（注） 基準価額は１万口当たり。
（注） 騰落率は期首比。
＊当ファンドは、ベンチマークを設けておりません。
参考指数といたしまして、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円
ベース）を記載しております。
当参考指数は、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）
をもとに、委託会社が定める為替レートで円換算して算出したものです。ＪＰモルガンが作成したものではありません。
なお、当参考指数は、設定日を10,000とし、指数化しております。
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る
、
懸
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
当期中の運用経過等
(2014年11月18日から2015年11月16日まで)
＜投資環境・運用概況＞
基準価額の推移
参考指数の推移
ブ
、
地
み
。
ク
れ
期
期
首
期中最安値
円
基準価額
14,037
円
11,629
期中最高値
円
14,479
円
12,310
末
騰 落 率
（期首比）
％
△12.3
％
参考指数
14,872.64
12,210.81
15,337.68
12,951.02
△12.9
（注） 基準価額、参考指数の騰落率は、小数第２位を四捨五入しております。
市況について
当期、現地通貨建て新興国債券市場は下落しました。
堅調な米国の経済指標を背景に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が高まる局面で、米国債利
回りが上昇（債券価格は下落）し、米ドル高・新興国通貨安が進行したことが市場の重しとなりました。また、
中国の景気減速懸念を背景にコモディティ価格が大きく下落し、投資家のリスク回避姿勢が高まったことなど
も下落要因となりました。
一方、中国人民銀行（中央銀行）が複数回にわたり利下げを実施したこと、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が国債購
入を含む量的金融緩和の実施を発表したこと、ギリシャへの金融支援の期間延長が合意されたことなどが好感
され、上昇する局面も見られました。また当期末にかけて、ＥＣＢのドラギ総裁が追加金融緩和を示唆したこ
ともサポート要因となりました。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シ
運用について
当期、当ファンドでは債券利回りの低下（債券価格は上昇）の恩恵を相対的に大きく受けることが見込まれる
銘柄を中心に組入れを行いました。また、キャッシュ比率を低位に維持しました。国別では、メキシコ、ペルー、
ハンガリーなどの利回り低下を見込み、デュレーションを参考指数に対して長めとする一方、利回り上昇が懸
念されるマレーシア、タイ、トルコなどは参考指数に対して短めとしました。
基準価額と要因分析について
期首14,037円でスタートした基準価額は、12,310円で当期末を迎え、12.3％の下落となりました。
当期、現地通貨建て新興国債券市場は全体として下落し、当ファンドの基準価額は下落しました。ロシア、ブ
ラジル、メキシコなどのポジションがファンドのパフォーマンスにプラス寄与した一方、コロンビア、タイ、
ペルーなどのポジションがマイナスに影響しました。
＜今後の見通しと運用方針＞
ＦＲＢの利上げ観測、それに伴う米ドル高・新興国通貨安、中国の景気減速懸念などの要因が、新興国の現地
通貨建て債券市場の重しとなってきました。しかし、こうした要因はすでに市場に大方織り込まれているとみ
ており、各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）対比で割安と考えられる投資機会が現れています。
引き続き、米国の金融政策、中国の景気動向を巡り市場の変動性が高まる局面も想定されますが、各国のマク
ロ経済指標、財政収支、中央銀行の動向などを注視し、割安と判断される債券が現れた場合、慎重に組み入れ
を行う方針です。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年11月18日～2015年11月16日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） そ
の
他
費
項
目
の
概
要
％
用
25
0.185
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
(18)
(0.137)
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 6)
(0.047)
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 0)
(0.000)
・その他は、グローバルな取引主体識別子（ＬＥＩ：Legal Entity Identifier）
登録費用
25
0.185
（
そ
の
合
他
計
期中の平均基準価額は、13,287円です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
○売買及び取引の状況
シ
(2014年11月18日～2015年11月16日)
公社債
買
メキシコ
国債証券
ブラジル
国債証券
コロンビア
国債証券
トルコ
国債証券
ハンガリー
国債証券
ポーランド
国債証券
ロシア
国債証券
マレーシア
国債証券
タイ
国債証券
フィリピン
国債証券
インドネシア
国債証券
南アフリカ
国債証券
ナイジェリア
国債証券
付
額
千メキシコペソ
58,383
千ブラジルレアル
11,871
千コロンビアペソ
1,937,141
千トルコリラ
9,934
千ハンガリーフォリント
562,216
千ポーランドズロチ
9,240
千ロシアルーブル
153,584
千マレーシアリンギット
2,386
千タイバーツ
14,306
千フィリピンペソ
14,770
千インドネシアルピア
8,847,779
千南アフリカランド
35,008
千ナイジェリアナイラ
16,551
外
国
売
付
額
千メキシコペソ
58,473
千ブラジルレアル
15,902
千コロンビアペソ
－
千トルコリラ
11,878
千ハンガリーフォリント
528,681
千ポーランドズロチ
5,807
千ロシアルーブル
125,596
千マレーシアリンギット
572
千タイバーツ
26,358
千フィリピンペソ
14,839
千インドネシアルピア
13,531,821
千南アフリカランド
37,176
千ナイジェリアナイラ
103,413
（
（
（注） 金額は約定代金。(経過利子分は含まれておりません。)
（注） 単位未満は切捨て。
スワップ及び先渡取引状況
種
類
取
引
契
約
金
額
百万円
6,169
直物為替先渡取引
○利害関係人との取引状況等
(2014年11月18日～2015年11月16日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
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○組入資産の明細
(2015年11月16日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
額面金額
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千メキシコペソ
千メキシコペソ
千円
％
％
％
％
％
38,545
41,322
302,895
12.8
－
9.6
3.2
－
千ブラジルレアル
千ブラジルレアル
221,090
9.3
－
5.0
－
4.3
139,079
5.9
－
5.9
－
－
107,539
4.5
－
2.3
2.3
－
171,222
7.2
－
－
6.2
1.0
157,770
6.6
6.6
2.1
4.6
－
234,770
9.9
－
3.0
5.0
1.9
161,446
6.8
－
2.9
3.9
－
136,215
5.7
－
－
5.7
－
75,596
3.2
－
2.0
1.1
－
38,033
1.6
－
1.6
－
－
283,537
12.0
－
12.0
－
－
メキシコ
ブラジル
7,665
6,945
千コロンビアペソ
千コロンビアペソ
コロンビア
4,190,000
3,494,460
千ペルーヌエボソル
千ペルーヌエボソル
ペルー
2,890
2,928
千トルコリラ
千トルコリラ
トルコ
4,225
4,021
千ハンガリーフォリント
千ハンガリーフォリント
ハンガリー
349,380
374,306
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
ポーランド
7,185
7,575
千ロシアルーブル
千ロシアルーブル
ロシア
98,225
87,742
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
マレーシア
4,920
4,884
千タイバーツ
千タイバーツ
タイ
20,710
22,169
千フィリピンペソ
千フィリピンペソ
フィリピン
14,000
14,628
千インドネシアルピア
千インドネシアルピア
インドネシア
35,047,000
31,504,180
千南アフリカランド
千南アフリカランド
28,290
26,125
222,327
9.4
－
9.4
－
－
－
－
2,251,526
94.9
6.6
55.6
32.0
7.2
南アフリカ
合
評
計
（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注） 単位未満は切捨て。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
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シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
メキシコ
利
率
額面金額
％
5.0
7.5
8.0
千メキシコペソ
10,405
22,390
5,750
10.0
10.0
10.0
千ブラジルレアル
3,260
2,775
1,630
4.375
千コロンビアペソ
4,190,000
PERU 6.95% 12/08/31
PERU 7.84% 12/08/20
計
6.95
7.84
千ペルーヌエボソル
1,540
1,350
国債証券
TURKEY 7.4% 05/02/20
TURKEY 8.2% 16/11/16
TURKEY 8.5% 10/07/19
計
7.4
8.2
8.5
千トルコリラ
1,270
575
2,380
国債証券
HUNGARY 2.5% 22/06/18
HUNGARY 3.5% 24/06/20
HUNGARY 5.5% 24/06/25
計
2.5
3.5
5.5
千ハンガリーフォリント
118,730
130,950
99,700
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
2.5% 25/07/18
3.25% 25/07/19
4% 25/10/23
4.75% 25/10/16
計
2.5
3.25
4.0
4.75
千ポーランドズロチ
1,700
2,010
2,050
1,425
国債証券
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
6.4% 27/05/20
7% 16/08/23
7.05% 19/01/28
7.85% 10/03/18
計
6.4
7.0
7.05
7.85
千ロシアルーブル
14,000
21,625
22,600
40,000
国債証券
MALAYSIA 3.492% 31/03/20
MALAYSIA 3.58% 28/09/18
計
3.492
3.58
千マレーシアリンギット
2,400
2,520
国債証券
THAILAND 3.625% 16/06/23
3.625
千タイバーツ
13,300
国債証券
MEXICO 5% 11/12/19
MEXICO 7.5% 03/06/27
MEXICO 8% 07/12/23
計
国債証券
BRAZIL 10% 01/01/17
BRAZIL 10% 01/01/21
BRAZIL 10% 01/01/23
計
国債証券
COLOMBIA 4.375% 21/03/23
計
国債証券
小
ブラジル
小
コロンビア
小
ペルー
小
トルコ
小
ハンガリー
小
ポーランド
小
ロシア
小
マレーシア
小
シ
タイ
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
10,346
75,837
24,489
179,511
6,486
47,546
302,895
千ブラジルレアル
3,215
102,357
2,391
76,114
1,338
42,618
221,090
千コロンビアペソ
3,494,460
139,079
139,079
千ペルーヌエボソル
1,474
54,136
1,454
53,403
107,539
千トルコリラ
1,168
49,747
565
24,086
2,287
97,388
171,222
千ハンガリーフォリント
120,555
50,814
136,992
57,742
116,758
49,213
157,770
千ポーランドズロチ
1,736
53,822
2,109
65,385
2,261
70,092
1,467
45,469
234,770
千ロシアルーブル
12,278
22,591
18,593
34,211
18,713
34,433
38,157
70,209
161,446
千マレーシアリンギット
2,363
65,917
2,520
70,298
136,215
千タイバーツ
14,245
48,576
償還年月日
2019/12/11
2027/６/３
2023/12/７
2017/１/１
2021/１/１
2023/１/１
2023/３/21
2031/８/12
2020/８/12
2020/２/５
2016/11/16
2019/７/10
2018/６/22
2020/６/24
2025/６/24
2018/７/25
2019/７/25
2023/10/25
2016/10/25
2020/５/27
2023/８/16
2028/１/19
2018/３/10
（
（
（
（
2020/３/31
2018/９/28
2023/６/16
― 19
8 ―
―
―
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19
2016/01/13
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等
日
品 名：90020_109817_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド_611352.docx
日 時：2015/12/28 19:17:00
ページ：9
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
当
銘
柄
利
タイ
率
額面金額
％
3.875
千タイバーツ
7,410
PHILIPPINE4.95% 15/01/21
計
4.95
千フィリピンペソ
14,000
国債証券
INDONESIA 5.625%15/05/23
INDONESIA 6.125 15/05/28
INDONESIA 7% 15/05/22
INDONESIA 8.375%15/03/24
計
5.625
6.125
7.0
8.375
千インドネシアルピア
8,650,000
2,022,000
19,664,000
4,711,000
国債証券
S.AFRICA 7% 28/02/31
S.AFRICA 7.75% 28/02/23
S.AFRICA 8% 31/01/30
計
計
7.0
7.75
8.0
千南アフリカランド
5,195
13,025
10,070
国債証券
THAILAND 3.875% 13/06/19
計
国債証券
小
フィリピン
小
インドネシア
)
小
南アフリカ
小
合
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千タイバーツ
千円
7,923
27,020
75,596
千フィリピンペソ
14,628
38,033
38,033
千インドネシアルピア
7,215,129
64,936
1,598,700
14,388
18,037,295
162,335
4,653,054
41,877
283,537
千南アフリカランド
4,306
36,649
12,578
107,046
9,239
78,631
222,327
2,251,526
償還年月日
2019/６/13
2021/１/15
2023/５/15
2028/５/15
2022/５/15
2024/３/15
2031/２/28
2023/２/28
2030/１/31
（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 額面・評価額の単位未満は切捨て。
スワップ及び先渡取引残高
種
類
直物為替先渡取引
取 引 契 約 残 高
当期末想定元本額
百万円
427
○投資信託財産の構成
項
(2015年11月16日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
2,251,526
133,843
2,385,369
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
94.4
5.6
100.0
（注） 金額の単位未満は切捨て。
（注） 当期末における外貨建純資産(2,329,173千円)の投資信託財産総額(2,385,369千円)に対する比率は97.6％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝122.54円、１メキシコペソ
＝7.33円、１ブラジルレアル＝31.83円、１コロンビアペソ＝0.0398円、１ペルーヌエボソル＝36.72円、１トルコリラ＝42.58円、１
ハンガリーフォリント＝0.4215円、１ポーランドズロチ＝30.99円、１ロシアルーブル＝1.84円、１マレーシアリンギット＝27.89円、
１タイバーツ＝3.41円、１フィリピンペソ＝2.60円、１インドネシアルピア＝0.009円、１南アフリカランド＝8.51円、１ナイジェリ
アナイラ＝0.6202円です。
― 20
9 ―
―
―
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品 名：90020_109817_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド_611352.docx
日 時：2015/12/28 19:17:00
ページ：10
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シ
○特定資産の価格等の調査
当期において、当マザーファンドが行った取引のうち、「投資信託及び投資法人に関する法律」により価格等
の調査が必要とされた取引がございました。
当該取引については、ＰｗＣあらた監査法人へ取引の相手方の名称、通貨の種類、売買別、想定元本、満期日
その他当該取引の内容に関することについて調査を委託しております。
直物為替先渡取引(対米ドル)
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
(2014年11月18日から2015年11月16日)
取引日
取引の相手方の名称
想定元本
（単位：各通貨）
満期日
約定レート
（注）
契約額
(米ドル)
通貨
売買
2014/11/19 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
買建
120,200,000.00
2014/12/17
0.005687
683,537.11
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
売建
2,050,000.00
2015/３/18
0.331422
679,415.37
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
買建
5,260,000.00
2014/12/17
0.377003
1,983,034.87
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
売建
16,600,000.00
2014/12/17
0.001623
26,939.31
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
買建
2,570,000,000.00
2015/３/18
0.000411
1,056,092.05
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
売建
5,400,000.00
2015/３/18
0.367282
1,983,325.38
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
売建
2,350,000,000.00
2014/12/17
0.000414
973,084.89
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
買建
16,300,000.00
2015/３/18
0.001610
26,245.87
2014/12/11 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
買建
2,100,000.00
2014/12/17
0.336666
706,999.29
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＰＨＰ
売建
10,300,000.00
2015/３/18
0.022376
230,476.62
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＰＨＰ
買建
10,100,000.00
2014/12/17
0.022497
227,221.60
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
売建
5,800,000.00
2014/12/17
0.286590
1,662,224.51
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＩＤＲ
買建
13,300,000,000.00
2014/12/17
0.000081
1,078,145.27
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
買建
5,300,000.00
2015/３/18
0.284301
1,506,794.79
2014/12/11 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＩＤＲ
売建
13,200,000,000.00
2015/３/18
0.000080
1,050,788.09
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
買建
36,100,000.00
2015/３/18
0.005016
181,088.54
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
売建
34,100,000.00
2014/12/17
0.005520
188,241.79
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＲＵＢ
売建
20,200,000.00
2014/12/17
0.018175
367,127.21
2014/12/11 Barclays Bank Tokyo
ＲＵＢ
買建
23,600,000.00
2015/３/18
0.017514
413,334.59
2014/12/19 Citibank Tokyo
ＲＵＢ
買建
9,500,000.00
2015/３/18
0.015630
148,483.90
2015/１/２ BNP Paribas Tokyo
ＲＵＢ
売建
17,000,000.00
2015/３/19
0.015962
271,348.76
2015/２/16 Citibank Tokyo
ＲＵＢ
売建
8,000,000.00
2015/３/18
0.015738
125,904.94
2015/２/23 UBS Tokyo
ＢＲＬ
買建
1,000,000.00
2015/３/18
0.342830
342,829.72
2015/３/９ UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
20,000,000.00
2015/３/18
0.016327
326,530.61
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
売建
2,000,000.00
2015/６/24
0.315159
630,318.31
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
売建
2,570,000,000.00
2015/３/18
0.000384
985,807.44
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
買建
4,400,000.00
2015/３/18
0.320718
1,411,161.00
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
売建
13,110,000,000.00
2015/６/24
0.000074
964,679.91
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＥＮ
買建
2,050,000.00
2015/３/18
0.322581
661,290.32
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
買建
5,500,000.00
2015/６/24
0.268384
1,476,113.79
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
売建
16,300,000.00
2015/３/18
0.001580
25,750.39
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
売建
5,300,000.00
2015/３/18
0.271003
1,436,314.36
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
買建
13,200,000,000.00
2015/３/18
0.000076
1,000,000.00
（
（
（
（
（
10 ―
― 21
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品 名：90020_109817_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド_611352.docx
日 時：2015/12/28 19:17:00
ページ：11
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
取引日
取引の相手方の名称
想定元本
（単位：各通貨）
満期日
約定レート
（注）
契約額
(米ドル)
通貨
売買
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
売建
10,500,000.00
2015/６/24
0.022528
236,539.76
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＢＲＬ
売建
4,150,000.00
2015/６/24
0.311526
1,292,834.89
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＯＰ
買建
2,367,000,000.00
2015/６/24
0.000379
897,781.15
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＣＬＰ
買建
15,400,000.00
2015/６/24
0.001566
24,113.36
2015/３/12 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
買建
10,300,000.00
2015/３/18
0.022594
232,715.77
2015/３/12 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
買建
17,000,000.00
2015/３/19
0.016359
278,095.86
2015/３/12 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
売建
13,700,000.00
2015/６/24
0.015699
215,070.64
2015/３/12 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
売建
5,100,000.00
2015/３/18
0.016367
83,469.72
2015/３/12 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＮＧＮ
売建
36,100,000.00
2015/３/18
0.005013
180,952.38
2015/３/12 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＮＧＮ
買建
27,100,000.00
2015/６/24
0.004454
120,712.69
2015/３/26 BNP Paribas Tokyo
ＲＵＢ
売建
56,700,000.00
2015/６/24
0.017079
968,403.07
2015/４/16 Credit Suisse Securities （Japan） Limited ＲＵＢ
売建
10,000,000.00
2015/６/24
0.019585
195,848.02
2015/４/22 Citibank Tokyo
ＢＲＬ
売建
1,050,000.00
2015/６/24
0.324412
340,632.60
2015/４/23 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
買建
60,000,000.00
2015/６/24
0.018921
1,135,288.55
2015/４/24 Citibank Tokyo
ＲＵＢ
買建
23,000,000.00
2015/６/24
0.019455
447,470.82
2015/５/５ Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
売建
2,350,000.00
2015/６/24
0.277431
651,962.82
2015/５/22 BNP Paribas Tokyo
ＩＤＲ
買建
5,000,000,000.00
2015/６/24
0.000076
378,644.45
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
買建
3,000,000.00
2015/９/28
0.267910
803,729.30
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＮＧＮ
売建
27,100,000.00
2015/６/24
0.005025
136,180.90
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
売建
7,292,500,000.00
2015/９/28
0.000074
536,410.45
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＭＹＲ
売建
3,150,000.00
2015/６/24
0.269906
850,202.43
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
売建
10,800,000.00
2015/９/28
0.022119
238,885.20
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＮＧＮ
買建
32,950,000.00
2015/９/28
0.004831
159,178.74
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＰＨＰ
買建
10,500,000.00
2015/６/24
0.022247
233,592.88
2015/６/18 Deutsche Bank AG, Tokyo Branch
ＩＤＲ
買建
8,110,000,000.00
2015/６/24
0.000075
610,692.77
2015/６/18 UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
2,600,000.00
2015/６/24
0.018681
48,570.89
2015/６/18 UBS Tokyo
ＲＵＢ
買建
5,300,000.00
2015/９/28
0.018044
95,633.35
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＬＰ
売建
15,400,000.00
2015/６/24
0.001589
24,463.86
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＬＰ
買建
14,900,000.00
2015/９/28
0.001575
23,470.11
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＢＲＬ
売建
5,450,000.00
2015/９/28
0.317390
1,729,774.34
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＢＲＬ
買建
5,200,000.00
2015/６/24
0.328159
1,706,428.64
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＯＰ
買建
1,921,350,000.00
2015/９/28
0.000388
745,576.25
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＣＯＰ
売建
2,367,000,000.00
2015/６/24
0.000392
928,235.29
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＰＥＮ
売建
1,900,000.00
2015/９/28
0.311526
591,900.31
2015/６/18 BNP Paribas Tokyo
ＰＥＮ
買建
2,000,000.00
2015/６/24
0.315956
631,911.53
2015/８/３ Citibank Tokyo
ＮＧＮ
売建
14,400,000.00
2015/９/28
0.004897
70,519.10
2015/８/５ Goldman Sachs Japan
ＣＯＰ
売建
1,921,350,000.00
2015/９/28
0.000338
650,203.05
2015/８/７ UBS Tokyo
ＢＲＬ
買建
5,450,000.00
2015/９/28
0.280348
1,527,894.59
2015/８/12 JP Morgan Chase Bank N.A. Tokyo
ＮＧＮ
売建
18,550,000.00
2015/９/28
0.004919
91,244.47
2015/８/21 Goldman Sachs Japan
ＲＵＢ
買建
17,300,000.00
2015/９/28
0.014535
251,453.49
2015/９/21 Goldman Sachs Japan
ＰＨＰ
売建
10,350,000.00
2015/12/９
0.021400
221,485.13
2015/９/21 Goldman Sachs Japan
ＰＨＰ
買建
10,800,000.00
2015/９/28
0.021524
232,458.03
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＩＤＲ
売建
6,228,500,000.00
2015/12/10
0.000067
419,004.37
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＩＤＲ
買建
7,292,500,000.00
2015/９/28
0.000069
503,625.69
11 ―
― 22
611354_添付ファンド【同日】.indd
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品 名：90020_109817_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド_611352.docx
日 時：2015/12/28 19:17:00
ページ：12
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
取引日
取引の相手方の名称
想定元本
（単位：各通貨）
満期日
約定レート
（注）
シ
契約額
(米ドル)
通貨
売買
2015/９/21 Barclays Bank Tokyo
ＮＧＮ
売建
3,700,000.00
2015/12/９
0.004843
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＣＬＰ
売建
14,900,000.00
2015/９/28
0.001460
21,751.82
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＢＲＬ
買建
550,000.00
2015/12/９
0.246761
135,718.69
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＣＬＰ
買建
13,450,000.00
2015/12/９
0.001447
19,461.73
2015/９/21 Citibank Tokyo
ＣＯＰ
売建
67,400,000.00
2015/12/９
0.000332
22,377.16
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＲＵＢ
売建
22,600,000.00
2015/９/28
0.015088
340,977.67
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
売建
3,000,000.00
2015/９/28
0.234632
703,894.89
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＲＵＢ
買建
19,600,000.00
2015/12/９
0.014747
289,042.91
2015/９/21 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＭＹＲ
買建
2,650,000.00
2015/12/９
0.233781
619,520.75
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＰＥＮ
買建
1,900,000.00
2015/９/28
0.313480
595,611.29
2015/９/21 State Street Bank & Trust Company Tokyo
ＰＥＮ
売建
1,750,000.00
2015/12/９
0.306513
536,398.47
2015/10/１ Goldman Sachs Japan
ＮＧＮ
売建
29,000,000.00
2015/12/９
0.004866
141,119.22
2015/10/６ UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
31,800,000.00
2015/12/９
0.015342
487,878.22
2015/10/13 Hong Kong and Shanghai Banking Tokyo
ＩＤＲ
売建
3,750,000,000.00
2015/12/10
0.000071
267,857.14
2015/11/３ Goldman Sachs Japan
ＮＧＮ
買建
32,700,000.00
2015/12/９
0.004926
161,083.74
2015/11/３ UBS Tokyo
ＲＵＢ
売建
9,500,000.00
2015/12/９
0.015746
149,582.74
17,917.68
（注） 現地通貨１単位に対する米ドルのレートを記載しております。
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品 名：90020_109817_009_04_シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド_611352.docx
日 時：2015/12/28 19:17:00
ページ：13
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年11月16日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年11月18日～2015年11月16日)
目
当
期
円
円
(A) 資産
3,183,875,004
コール・ローン等
公社債(評価額)
71,904,385
2,251,526,090
未収入金
819,156,155
未収利息
35,034,695
前払費用
6,253,679
(B) 負債
811,286,135
未払金
811,286,135
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
2,372,588,869
1,927,431,378
次期繰越損益金
445,157,491
(D) 受益権総口数
1,927,431,378口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
［元本増減］
当初設定元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
12,310円
2,177,181,691円
2,087,686円
251,837,999円
［当マザーファンドの当期末における元本の内訳］
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）
ファンド（毎月決算型）
388,022,570円
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）
ファンド（１年決算型）
47,404,359円
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）
ファンド（適格機関投資家専用）
1,492,004,449円
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
165,181,498
165,181,498
△471,948,828
150,169,284
△622,118,112
△ 29,124,488
152,804,590
△181,929,078
△ 4,922,682
△340,814,500
878,971,359
770,922
△ 93,770,290
445,157,491
445,157,491
（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分
をいいます。
（注） 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜お知らせ＞
・「投資信託及び投資法人に関する法律」の改正に伴い、法令適合性を維持する等の目的で2014年12月１日付
けで信託約款に所要の変更を行いました。
・2015年２月18日付で信託約款にデリバティブの使用目的をヘッジ目的に限定する変更を行いました。
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