Divisione di ABISERVIZI S.p.A. Settore Sviluppo Competenze Seminario 00186 Roma Via delle Botteghe Oscure, 4 www.abiformazione.it BASILEA 3 – CRD IV/CRR: LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE 285 MILANO, 14 e 15 APRILE 2014 ABI - Via Olona n. 2 Programma 14 aprile 15 aprile LA CAPITAL REQUIREMENT REGULATION: GLI ELEMENTI CHIAVE E LE REGOLE SUL CAPITALE RISCHIO DI CREDITO 10.00 Apertura e coordinamento dei lavori Enrico Bernardi Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza ABI 10.15 La CRR, il recepimento della CRD IV e la Circolare 285 della Banca d’Italia − L’adozione della CRR nell’Unione Europea − Il recepimento della CRD IV a livello nazionale − Le nuove disposizioni di vigilanza per le banche italiane: ambiti di applicazione della Circolare 285 − L’esercizio delle discrezionalità nazionali Paola Ferretti Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari Dipartimento di Economia e Management UNIVERSITÀ DI PISA Chairman Claudio D’Auria Docente di Politica Economica UNIVERSITÀ MARCONI DI ROMA 9.30 Apertura dei lavori 9.45 Rischio di credito: il quadro delle novità: − la nuova definizione di default − la definizione di esposizione al dettaglio − SME Supporting Factor − ponderazione dell’interbancario nella Circolare 263 e nel CRR Viviana Lucantoni Ufficio Analisi e Gestione Rischi ABI 11.00 Il pacchetto CRD IV/CRR e il “single rule book”: le disposizioni dell’EBA e le prospettive nell’ottica del meccanismo di vigilanza unico Giovanni Ferri Ordinario di Economia Politica UNIVERSITÀ LUMSA 10.15 Il ruolo dei modelli interni di rating in contesti macroeconomici dinamici: − impatti dell’attuale contesto macro-economico sul rischio di credito − il rischio di credito all’interno del nuovo contesto normativo − il ruolo dei parametri di rischio in contesti economici dinamici: probabilità di Default e stabilità periodale; Loss Given Default e allineamento alle dinamiche economiche Giuliana Caivano Manager Finance & Risk ACCENTURE 11.45 Coffee Break 11.00 Coffee Break 12.15 Il Comprehensive Assessment BCE e l’esame della qualità degli attivi: implicazioni metodologiche e organizzative per le banche Sergio Sorrentino Responsabile Direzione Audit GRUPPO BANCO POPOLARE 11.30 Valutazione e monitoraggio delle garanzie immobiliari nell’attuale contesto di mercato − le garanzie immobiliari nella CRR e l’esercizio delle discrezionalità nazionali − la valutazione nei processi gestionali del credito: erogazione e monitoraggio; benchmarking − profilo di rischio delle garanzie immobiliari: nuove misure empiriche Andrea Giacomelli Docente di Misurazione del Rischio UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA 12.50 Questions & Answers 13.00 Lunch Buffet 14.00 Il rafforzamento della qualità del capitale e le disposizioni in materia di fondi propri − Definizione del patrimonio e composizione dei fondi propri: capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 2 − Riserve di capitale (riserva di conservazione, anticiclica, G-SII buffer, O-SII buffer) − Gli strumenti finanziari di Tier 1 e Tier 2: principali innovazioni − Il trattamento delle deduzioni − Il trattamento delle imposte differite attive (DTA) − Le nuove regole per la computabilità degli interessi di minoranza (c.d. minorities) − Gli standard tecnici dell’EBA in materia di fondi propri Roberto Rovere Responsabile Audit di Capogruppo e di Processo Internal Audit UBI BANCA Pasquale Nicastro Responsabile Servizio Normativa Regolamentare e Reporting BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 16.00 Gli impatti del nuovo framework regolamentare sulle strategie delle banche Umberto Bellorini Manager BAIN & COMPANY Giulio Severo Naso Manager BAIN & COMPANY 12.10 Le operazioni di cartolarizzazione e il Consultation Paper “Revisions to the Securitisation Framework” – la nuova gerarchia e gli approcci proposti Claudio D’Auria Of Counsel Allen & Overy - Docente di Politica Economica UNIVERSITÀ MARCONI DI ROMA 12.50 Questions & Answers 13.00 Lunch Buffet RISCHIO DI LIQUIDITÀ: SEGNALAZIONI E GESTIONE Chairman Claudia Pasquini Responsabile Ufficio Analisi e Gestione Rischi ABI 14.00 Il nuovo framework normativo del rischio di liquidità: certezze e punti aperti nel dibattito internazionale Silvia Zanotti Responsabile Ufficio Presidio ALM Liquidità Banche Estere, Servizio Rischi Finanziari di Banking Book, Direzione Risk Management INTESA SANPAOLO 14.30 HQLA: approcci segnaletici e gestionali adottati e previsti per il futuro Filippo Capodiferro Risk Management BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA 15.00 Net cash outflows: certezze da costruire e miti da sfatare Gianpaolo Sevà Rischi di Tasso e Liquidità Responsabile di Funzione BANCO POPOLARE 15.30 Questions & Answers 16.00 Chiusura dei lavori