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Basilea 3 CRD IV e CRR

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Elenco dei relatori
Avv. Michele Crisostomo
Partner
Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati
Avv. Claudio D’Auria
Docente di Economia Politica
Università G. Marconi di Roma
Of Counsel
Allen & Overy Studio Legale Associato
Dott. David Dal Cin
Manager
Ernst&Young
Dott. Giulio Naso
Manager
Bain & Company
Prof. Giovanni Petrella
Associato di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Prof. Giuseppe G. Santorsola
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università Parthenope di Napoli
Dott. Salvatore Spagnolo
Dott. Diego Di Grado
Basilea 3
CRD IV e CRR
Recepimento della normativa comunitaria
Orientamenti EBA e ESMA
Regulatory Technical Standards (RTS)
Provvedimenti attuativi di Banca d’Italia
Risk Manager
Cassa Depositi e Prestiti
Executive Director Financial Services
Ernst&Young Financial Business Advisors
Prof. Giuseppe Torluccio
Avv. Vincenzo M. Dispinzeri
Of Counsel
Annunziata & Conso Studio Associato
Prof. Lorenzo Gai
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Firenze
Associato di Economia degli Intermediari Finanziari
Università di Bologna
EARLY BOOKING
20%
fino al 26 settembre di sconto
Dott.ssa Alessia Garbella
Milano, 23 e 24 ottobre 2014
Hotel Hilton
Principal
Head of Credit & Liquidity Transactions
Bain & Company
Prof. Andrea Giacomelli
PARADIGMA Srl
Tel.011.538686
Fax011.5621123
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
[email protected]
Docente di Misurazione del Rischio
Università Cà Foscari di Venezia
Perché partecipare
• Per conoscere e analizzare le nuove Disposizioni
di Vigilanza per le banche così come modificate
dal recepimento della CRD IV e del CRR
• Per approfondire i nuovi requisiti prudenziali
introdotti dagli accordi di Basilea 3
• Per rimanere aggiornati sugli RTS attuativi
Avv. Vincenzo La Malfa
Senior Associate
DLA Piper
• Per adeguare i modelli di rischio al nuovo
framework
regolamentare
e
trasformare
gli obblighi di compliance in opportunità di
miglioramento del business
Programma dei lavori
Prima giornata: giovedì 23 ottobre 2014
Recepimento della Direttiva CRD IV
Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali e la qualità del
capitale
Le disposizioni in materia di rafforzamento di capitale e di
riserva di conservazione del capitale
Riserva di capitale anticiclica
Raccomandazioni del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico
relative alla fissazione dei coefficienti anticiclici
Trattamento delle esposizioni di capitale nell’ambito del
metodo Internal Ratings-Based (IRB)
Le nuove regole sui limiti all’uso di leva finanziaria
Criticità e opportunità per le banche italiane
Prof. Giuseppe Torluccio
Università di Bologna
La disciplina in materia di fondi propri
Operazioni di cartolarizzazione
Avv. Claudio D’Auria
Dott.ssa Alessia Garbella
Definizione di Common Equity Tier 1 (CET1), Additional Tier 1 (AT1),
Tier 2 (T2)
L’ammontare minimo di CET1, AT1 e T2
Le caratteristiche principali degli strumenti di capitale
Il trattamento delle deduzioni
Università G. Marconi di Roma
Meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie e vigilanza
bancaria unica
Il ruolo della BCE, il coordinamento con EBA e il controllo
democratico
Il framework per la gestione delle crisi
Competenze, corporate governance e nuova regolamentazione
Avv. Michele Crisostomo
Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati
La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale
(ICAAP)
Inquadramento dell’ICAAP nel contesto della vigilanza
prudenziale
ICAAP quale sistema di autovalutazione della capacità
patrimoniale
Personalizzazione e proporzionalità della misurazione dei rischi
Confronto con la Vigilanza e affinamento del processo
Prof. Giuseppe G. Santorsola
Università Parthenope di Napoli
La revisione e la valutazione prudenziale (SREP)
Le novità contenute nel Consultation Paper di luglio
Impatti sui processi di gestione strategica del rischio
Criticità principali nel percorso di implementazione
Dott. Giulio Naso
Bain & Company
L’informativa al pubblico (country by country reporting)
Destinatari della disciplina e requisiti dell’informativa
Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni
Procedure, organizzazione, flussi informativi e doveri di controllo
Avv. Vincenzo M. Dispinzeri
Annunziata & Conso Studio Associato
Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite
(covered bond)
Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti
Limiti alla cessione
Modalità di integrazione degli attivi ceduti
Trattamento prudenziale
Responsabilità e controlli
Dott. Salvatore Spagnolo
Ernst&Young Financial Business Advisors
Seconda giornata: venerdì 24 ottobre 2014
Applicazione in Italia del CRR
Misurazione del rischio di credito: metodo standardizzato
e metodo IRB
Esercizio delle discrezionalità nazionali
Valutazione e monitoraggio delle garanzie immobiliari
nell’attuale contesto di mercato
Collateral valuation and provisions nell’Asset Quality Review
Nuova misurazione del rischio sulle garanzie immobiliari
Stress-test di primo pilastro sulle LGD
Prof. Andrea Giacomelli
Università Cà Foscari di Venezia
Strumenti evoluti di mitigazione del rischio di credito
Recenti provvedimenti legislativi in materia
Operazioni c.d. tranched cover con intervento di soggetti
pubblici/privati ai fini dell’aumento degli impieghi alle PMI
Garanzie relative a portafogli di crediti
Esame di casi concreti
Prof. Lorenzo Gai
Università di Firenze
Valutazione e trattamento delle attività deteriorate
Definizione di credito deteriorato secondo Banca d’Italia
Principali innovazioni del nuovo framework regolamentare europeo
Aspetti contabili nella valutazione dei NPLs e practice di mercato
Impatti sull’informativa amministrativo-regolamentare:
forbearance & Non Performing Exposures
Dott. David Dal Cin
Ernst&Young
L’attuale andamento del mercato
Overview sul corrente framework normativo: Consultation Paper
“Revisions to the securitisation framework” e Linee Guida EBA in
tema di trasferimento significativo del rischio
Analisi sulle prospettive di breve-medio periodo
Bain & Company
Misurazione del rischio di controparte
Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni
Modelli interni: metriche, stress testing e wrong-way risk
Requisiti per il rischio di CVA
Requisiti per le esposizioni verso CCP
Prof. Giovanni Petrella
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
I modelli di valutazione del rischio di mercato
Contenuto della Final Draft EBA del 4 luglio 2014
Estensioni del modello e modifiche richiedenti notifica ex-ante e
ex-post
Elenco delle condizioni qualitative e requisiti minimi di approccio
interno
Progettazione di soglie quantitative di back-stop regime
Obblighi di documentazione standardizzati
Avv. Vincenzo La Malfa
DLA Piper
La misurazione della liquidità nel contesto di Basilea 3
La struttura a termine della liquidità
Il liquidity buffer e il calcolo dei ratio
Il ruolo del collateral
Gli aspetti legati alla Prudent Valuation EBA
Dott. Diego Di Grado
Cassa Depositi e Prestiti
Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento
Orario dei lavori
Quota di partecipazione
Milano, 23 e 24 ottobre 2014
Hotel Hilton
Via Luigi Galvani, 12 - Milano - Tel. 02 69831
9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Modulo di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dati relativi all’evento
due giornate: € 2.150 + Iva
una giornata: € 1.350 + Iva
Early booking
Inviando la scheda di iscrizione entro venerdì 26 settembre 2014 si avrà diritto
a uno sconto del 20% sulla quota di partecipazione.
La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in
formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee
break.
Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili
è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per
verificare la disponibilità.
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
Dati relativi al partecipante
Nome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono
Fax
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
C. F.
Dati per la fatturazione
Intestatario fattura
Indirizzo
Città
CAP
Provincia
P. Iva
C. F.
Per informazioni contattare
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante,
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Referente
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del
sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Data e Firma
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
Cognome
Telefono
Fax
Data e Firma
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.
Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel
presente modulo per l’invio del materiale informativo?
SI
Data e Firma
NO
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