Tavola B.6: Valori crìtici dei test Dickey-Fuller, ADF e Z di

736
APPENDICE D
Tavola B.6: Valori crìtici dei test Dickey-Fuller, ADF e Z di
Phillips basati sulla statistica T(a ~ 1)
Tavc
Phii:
Prob[T(a - 1) < valore in tabella]
0,01
0,025
0,10
0,90
0,95
0,975
0,99
Statistiche DFa, ADFaj Za
Ti
25
50
100
250
500
co
0,05
-11,9
-12 ,9
-13,3
-13,6
-13,7
-13,8
-9,3
-9,9
-10,2
-10,3
-10,4
-10,5
-7.3
-7, 7
-7, 9
-8, 0
-8, 0
-8, 1
-5, 3
-5, 5
-5, 6
-5, 7
-5, 7
-5, 7
1,01
0,97
0,95
0,93
0,93
0,93
T[
1,40
1,35
1,31
1,28
1,28
1,28
1,79
1,70
1,65
1,62
1,61
1,60
2,28
2,16
2;09
2,04
2,04
2,03
25
50
0,65
0,53
0,47
0,43
0,42
0,41
1,40
1,22
1,14
1,09
1,06
1,04
25
50
100
100
250
500
ex-
Statistiche DF*, ADF*, Zsa
25
-17 ,2
50
-18 ,9
100 -19 ,8
250 -10 .3
500 -20 ,5
oo
-20 ,7
-14,6
-15,7
-16,3
-16,6
-16,8
-16,9
-12 ,5 -10 ,2
-13 ,3 -10 ,7
-13,7 -11,0
-14 ,0 -11 ,2
-14 ,o -11,2
-14
-11,3
,1
-0,76
-0,81
-0,83
-0,84
-0,84
-0,85
Statistiche DFC*T»
0,01
-0,07
-0,10
-0,12
-0,13
-0,13
250
500
AnPT
7T
ALJF
a, 6a
25
-22 ,5 -19,9 -17 ,9 -15 .6 -3,66 -2,51 -1,53 -0,43
50
-25 .7 -22,4 -19 -8 -16 ,8 -3,71 -2,60 -1,66 -0,65
100 -27 ,4 -23,6 -20 -7 -17 .5 -3,74 -2,62 -1,73 -0,75
250 -28 •4 -24,4 -21,3 -18 ,0 -3,75 -2,64 -1,78 -0,82
500 -28 ,9 -24,8 -21,5 -18 -1 -3,76 -2,65 -1,78 -0,84
oo
-29 ,5 -25,1 -21,8 -18 ,3 -3,77 -2,66 -1,79 -0,87
Le probabilità segnate in testa ad ogni colonna rappresentano l'area sottesa dalla parte sinistra della distribuzione. Le
statistiche sono calcolate nei modelli
25
50
100
250
500
oo
Le prc
rea so
sono e
ut , statistiche DFa, ADFa, ZQ;
• xt=Ó
-i + ut, statistiche DF*, ADF*, Zsa
t-i + ut, statistiche
Fonte: Fuller (1976, pag. 371)
Fonte:
TAVOLE STATISTICHE
1F e Z di
Tavola B.7: Valori critici dei test Dickey-Fuller, ADF e Z di
Phillips basati sulla statistica T(a — l)/SE(a]
Proò[T(a -
975
0,99
0,01
0,025
2,28
2,16
2,09
2,04
2,04
2,03
25
50
100
250
500
oc
0,05
l)/SE(a)) < valore in tabella]
0,10
0,90
0,95
0,975
0, 99
1, 70
1, 66
1, 64
1, 03
1,62
1, 62
2. 16
2- 08
2, 03
0, 34
0, 29
0, 26
0, 72
0, 60
0, 63
0, 62
0, 61
o, 60
Statistiche DFt , ADFt, Zt
TI
79
70
65
62
61
60
737
-2,66
-2,62
-2,60
-2,58
-2,58
-2,58
-2,26
-2,25
-2,24
-2,23
-2,23
-2,23
-1,95
-1,95
-1,95
-1,95
-1,95
-1,95
-1,60
-1,61
-1,61
-1,62
-1,62
-1,62
0, 92
0, 91
0, 90
0, 89
0, 89
o, 89
1,33
1,31
1,29
1,29
1,28
1,28
2, 01
2, 00
2, 00
Statistiche DFf , ADF*> Zi
65
53
47
13
12
41
1,40
1,22
1,14
1,09
1,06
1,04
25
50
100
250
500
00
-3,75
-3,58
-3,51
-3,46
-3,44
-3,43
-3,33
-3,22
-3,17
-3,14
-3,13
-3,12
-3,00
-2,93
-2,89
-2,88
-2,87
-2,86
-2,63
-2,60
-2,58
-2,57
-2,57
-2,57
-0 ,37
-0 ,40
-0 ,42
-0 ,42
-0 ,43
-0 ,44
0,00
-0,03
-0,05
-0,06
-0,07
-0,07
o, 24
o. 24
o, 23
Statistiche DFf , ADF?, ZI
53 -0,43
66 -0,65
73 -0,75
78 -0,82
78 -0,84
7!) -0,87
presentazione. Le
-4,38 -3,95 -3,60 -3,24 _ ] ,14 -0,80 -0 ,50
-0 ,15
25
-4,15 -3,80 -3,50 -3,18 -1,19 -0,87 -0 ,58
50
-0 ,24
-4,04
-1
,22
100
-3,73 -3,45 -3,15
-0,90 -0 ,62
-0 ,28
250 -3,99 -3,69 -3,43 -3,13 -1,23 -0,92 -0 ,64
-0,31
500 -3,98 -3.68 -3,42 -3,13 -1,24 -0,93 -0 ,65
-0 ,32
oo
-3,96 -3,66 -3,41 -3,12 -1,25 -0,94 -0 ,66
-0 ,33
Le probabilità segnate in testa ad ogni colonna rappresentano l'area sottesa dalla parte sinistra della distribuzione. Le statistiche
sono calcolate nei modelli
• xt
+ ut 1°, le statistiche DFtì ADFt, Zt\t = S + Q'.XV-I + ut, le statistiche D
xt — 6 + ^t -f axt-i + ut, le statistiche DF£ ', ADFf ',
Fonte: Fuller (1976, pag. 373)
738
APPENDICE D
Tavola B.8: Valori critici dei test <]?/, i = 1,2,3
Prob($i > valore in tabella)
0,99
0,975
0 ,95
T 1
25
50
100
250
500
oo
0,90
0,10
0,05
0, 025
0,01
5,18
4,86
4,71
4,63
4,61
4,59
6,30
5 ,80
5,57
5,45
5 ,41
5,38
7,88
7,06
6,70
6,52
6,47
6,43
7,24
6,73
6,49
6,34
6,30
6,25
8,65
7 ,81
7,44
7,25
7 ,20
7 ,16
10,61
9,31
8,73
8,43
8,34
8,27
Tavol
Philli
regre.'
Statistica 3>i
0,29
0,29
0,29
0,30
0,30
0,30
0 ,38
0 ,39
0,39
0 ,39
0 ,39
0 ,40
0 ,49 0,65
0 ,50 0,66
0,50 0,67
0 -51 0,67
0 ,51 0,67
0 ,51 0,67
4,12
3,94
3,86
3,81
3,79
3,78
k-l
Statistica $2
25
50
100
250
500
oo
0,74
0,76
0,76
0,76
0,76
0,77
0 ,90
0 ,93
0,94
0 ,94
0 ,94
0 ,94
1,08
1,11
1,12
1,13
1,13
1,13
1,33
1,37
1,38
1,39
1,39
1,39
5,91
5,61
5,47
5,39
5,36
5,34
Statistica $3
8.21
25
0.61 0 .75 0 .89 1.10 4.67 5.68 6 .75
7.02
50
0 .77 0 .91 1.12 4.31 5.13 5.94
0.62
6.50
100 0.63 0.77 0.92 1.12 4.16 4.88 5.59
5.40
6.22
250 0.63 0 .77 0 .92 1.13 4.07 4.75
5.35
6.15
500 0.63
0 .77 0.92 1.13 4.05 4.71
6.09
5.31
oo
0.63 0.77 0 .92 1.13 4.03 4.68
Le probabilità segnate in testa ad ogni colonna rappresentano l'area sottesa dalla parte destra della distribuzione. Le
statistiche sono calcolate nei modelli
• $1: test F per l'ipotesi nulla a — 1 e S = O calcolato
nel modello xt — o + axt-i + ut
3>2: test F per l'ipotesi nulla a = 1 e 7 — O calcolato
nel modello xt = o -f 7^ + axt~i + Ut
$3: test F per l'ipotesi nulla a — I , # = 0e7
calcolato nel modello rr< = S -f 7^ + axt-i + ut
Fonte: Dickey e Fuller (1981, pag. 1063)
= 0
1
2
3
4
5
Le p
l'are;
indie
coint
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