別紙1 Weeklyオプションの導入に伴う SPANRPFにおける設定変更の概要 2014年12月 別紙1 Weeklyオプションの導入に伴うSPANRPFにおける設定変更の概要 アーリーファイル、ファイナルファイルともに収録します。 新規追加商品に係る各種SPANコードは以下のとおりです。 新規上場商品 商品コード IDX NK225 NK225WE RPFにおける設定仕様に関する留意点について *1 No 項目名欄の括弧付番号は、【別紙2】SPANリスク・パラメーター・ファイル仕様書(2015年5月版)での項目名No.と対応しています。 レコード種類 1 2レコード 2 3レコード 3 Cレコード 4 Bレコード 商品グループコード Weeklyオプション 1 商品グループ群コード 項目名 *1 Weeklyオプションの設定例 レコードの収録期 間(現行通り) NK225商品グループに属する商品コードとして、NK225WE が追加されます。 Weeklyオプションの限月コードも含めて、NK225商品グループで1つのティアを設定しま (4)ティア1番号、 (5)ティア1の開始限月、す。 (6)ティア1の終了限月 例 2014年12月4週限月が最期近限月の場合、ティア1の開始限月は 201479 また、Weekly限月は全て異なる限月扱いとなりますので、いずれの限月の組み合わせに SQ日の通常分 おいても商品内割増が発生します。 RPFまで 異なる限月コード毎にレコードを収録します。なお、「(20)満期日」には、他のオプショ ン銘柄と同様に、権利行使日が設定されます。(証拠金計算には使用しない項目であ り、参考情報となります) 5 Pレコード - Weeklyオプションにつき1レコード収録されます。 6 81、82レコード (7)先物限月 (10)オプション限月 清算システムにおける限月コード(6桁)が設定されます(本資料3頁参照)。 SQ日の緊急分 ※既存の他銘柄と同様、81、82レコードにおける「(8)先物限日/限週コード」及び RPFまで 「(11)オプション限日/限週コード」にはスペースを設定します。 サンプルファイルの提供について フォーマットの詳細は、参考資料1「Weeklyオプション追加版SPANRPFサンプルファイル」にてご確認ください。 また、本サンプルファイルに設定されたSPANパラメータの設定値につきましては、参考資料2「サンプルファイルのSPANパ ラメーター一覧」を、本サンプルファイルを用いた証拠金計算例については、参考資料3「サンプルファイルのSPANパラメー ターを用いた計算例」をご参照ください。 1 Copyright © Japan Securities Clearing Corporation All rights Reserved 別紙1 Weeklyオプションに係るSPANコード体系 Weeklyオプションの導入に伴い、SPANコードの体系に週次設定限月取引用の設定を追加。 具体的には、① Weeklyオプション用のSPAN商品コードを新設し、② Weeklyオプション用のタイプ81,82,Bレコードの 各限月項目には、銘柄コード(9桁コード)の限週コードを設定。 - 商品G単位に収録するタイプ3レコード(商品内割増額)の年月項目は、Weeklyオプションの限月項目の設定値も考慮して設定。 - その他、新たに使用するタイプレコードや項目なし。 限月項目の月2桁を設定する部分に、銘柄(9桁)コードで使用する1年サイクルの数字2桁を設定。 サイクルのスタートは各年の第1週(1月第1週)を40 とし、1限週追加設定する都度1を加算。 ※既存の225OPのSQがある週に割り当てられる番号はスキップせずに詰めて使用。 対 (例) 1月第1週 40 商品コードは、 応 1月第2週 - ←既存の225OP(限月)があるため設定せず 「NK225WE」 箇 1月第3週 41 ←42とはしない(スキップせず) を設定。 : 所 12月第4週 79 日経225OP Monthlyオプション(現行) Weeklyオプション 日経平均株価指数オプション取引(プット) 2015年1月限 権利行使価格14,125円 日経平均株価指数Weeklyオプション取引(プット) 2015年1月第3週限 権利行使価格14,125円 商品グループ群 IDX 商品グループ 商品 NK225 NK225E プット/コール 限月 限日/限週 権利行使価格 NK225WE P 201501 201541 △△ △△ 0014125 0014125 Copyright © Japan Securities Clearing Corporation All rights Reserved 2 別紙1 (参考) Weeklyオプションの銘柄コード付番ルール Weeklyオプションの導入に伴い、既存の銘柄コード(9桁コード)の付番ルールを一部変更。 具体的には、現行の限月項目を限週項目として使用。また、対象指数等に新たに「20」を設定。 変 更 箇 所 1年サイクルの数字2桁。 サイクルのスタートは各年の第1週(1月第1週)を40 とし、1限週追加設定 する都度1を加算。 ※既存の225OPのSQがある週に割り当てられる番号はスキップせずに詰めて使用。 (例) 1月第1週 40 1月第2週 - ←既存の225OP(限月)があるため設定せず 1月第3週 41 ←42とはしない(スキップせず) : 12月第4週 79 対象指数等には、新たに「20」を 設定。 【参考】 日経平均:18 日経平均(ミニ):19 対象指数等 限月⇒限週 1 3 0 4 1 4 1 2 0 取引種別 現 行 と 同 様 特殊取引「1」 プット:3及び8 コール:4及び9 限年 権利行使価格等 10年サイクルの数字1桁 2014年:9 権利行使価格の千及び百の位 14,125円:41 日経225OP週次設定限月取引(プット) 2015年1月第3週限権利行使価格14,125円 Copyright © Japan Securities Clearing Corporation All rights Reserved 3
© Copyright 2024 Paperzz