当ファンドの仕組みは次の通りです。 商品分類 追加型投信/内外/資産複合 運 用 報 告 書(全体版) 信託期間 2015年12月1日から2025年10月10日までです。 運用方針 信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。 第1期<決算日2016年10月12日> 別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融資産等 に直接投資する場合があります。 別に定める投資信託証券とは、以下の投資信託証券をいいます。 ・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 主要投資 ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 対 象 ・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド ・iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケッ ト債券 ETF ・J-REITインデックスファンド・マザーファンド ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド ・コモディティインデックス・マザーファンド グローバル8資産ラップファンド (安定型/中立型/積極型) 愛称:グロ8(安定型/中立型/積極型) 主として、別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に、国内株 式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界 リート、コモディティ(*)等の各資産へ投資を行い、世界の様々な資産 に分散投資を行います。なお、上記のほか、短期金融資産等に直接投資す る場合があります。 (*)コモディティ(商品)への投資に際しては、投資信託証券への投資 を通じて、商品指数の動きに概ね連動する投資成果をめざす債券等 に実質的に投資を行います。 各資産への投資割合は、目標リスク水準に応じて、長期的見通しに基づく 基本資産配分と短・中期的見通しに基づく資産配分を組み合わせて決定し 運用方法 ます。上記投資割合は定期的に見直しを行うほか、市場環境等によっては 不定期に見直しを行う場合があります。なお、市場環境等によっては、一 部の資産への投資割合がゼロとなる場合があります。 コモディティへの投資割合は、原則として、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 各資産への投資割合について、水戸証券株式会社の投資助言を受けます。 別に定める投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、必要な場合は 追加、除外、入替えを行う場合があります。 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行 いません。 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼 申し上げます。 さて、「グローバル8資産ラップファ ンド」は、2016年10月12日に第1期 の決算を行いました。ここに、運用経過 等をご報告申し上げます。 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 組入制限 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配方針 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます。 決算日(原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控 除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の中から、基準 価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配 対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 <運用報告書に関するお問い合わせ先> コールセンター:0120-104-694 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで お客さまのお取引内容につきましては、購入された 販売会社にお問い合わせください。 CS5_16260186_01_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_表紙のみ.indd 東京都千代田区丸の内1-8-2 http://www.am-one.co.jp/ 1 2016/12/05 17:40:52 ■当期の運用経過(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 基準価額等の推移 グローバル8資産ラップファンド(安定型) (円) 12,000 (億円) 20 11,000 15 10,000 10 9,000 5 8,000 設定日 (2015.12.1) 純資産総額(右軸) 設 定 日 : 10,000円 第 1 期 末 : 9,850円 (既払分配金0円) 騰 落 率: △1.5% (分配金再投資ベース) (注)設定日の基準価額は、設定 当初の金額です。 0 第1期末 (2016.10.12) 基準価額(左軸) 分配金再投資基準価額(左軸) グローバル8資産ラップファンド(中立型) (円) 12,000 (億円) 20 11,000 15 10,000 10 9,000 5 8,000 設定日 (2015.12.1) 純資産総額(右軸) 設 定 日 : 10,000円 第 1 期 末 : 9,420円 (既払分配金0円) 騰 落 率: △5.8% (分配金再投資ベース) (注)設定日の基準価額は、設定 当初の金額です。 0 第1期末 (2016.10.12) 基準価額(左軸) 分配金再投資基準価額(左軸) - - 1 CS5_16260186_02_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用経過.indd 1 2016/12/05 17:40:54 グローバル8資産ラップファンド(積極型) (円) 12,000 (億円) 20 11,000 15 10,000 10 9,000 5 8,000 設定日 (2015.12.1) 純資産総額(右軸) 設 定 日 : 10,000円 第 1 期 末 : 9,010円 (既払分配金0円) 騰 落 率: △9.9% (分配金再投資ベース) (注)設定日の基準価額は、設定 当初の金額です。 0 第1期末 (2016.10.12) 基準価額(左軸) 分配金再投資基準価額(左軸) (注1)基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。 (注2)分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すも のです。 (注3)分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。 (注4)各ファンド(グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファン ド(積極型))はベンチマークを定めておりません。 基準価額の主な変動要因 日銀によるマイナス金利の導入や欧州の金融緩和等を背景に世界的に金利が低下(債券価格は上昇)し、これを好感して国内外 のリート市場が上昇したこと、また主要株式市場が堅調に推移したことはプラスに寄与しました。一方で、主要通貨に対して円高 が進んだことにより外貨建資産が下落したこと、加えて円高進行により企業業績の悪化懸念が強まったこと等を背景に国内株式が 下落したことがマイナスに寄与し、各ファンドとも基準価額は下落しました。 - - 2 CS5_16260186_02_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用経過.indd 2 2016/12/05 17:40:54 投資環境 国内株式市場は下落しました。設定当初から2016年2月半ばまでは、原油安に伴う欧米株安や欧州銀行の信用不安などを要因 として下落しました。その後、中国の金融緩和や原油価格の反発などを受けて反発した後、5月末までは為替動向などを材料に一 進一退の展開となりました。6月には、円高進行や英国国民投票でEU(欧州連合)離脱派が勝利したことを背景に下落しました が、7月には落ち着きを取り戻し、参議院選挙後の経済対策への期待感などもあって反発しました。8月から期末までは、ほぼ横 ばいの展開となりました。 国内債券市場では債券利回りは低下しました。設定当初から2016年7月上旬にかけては、日銀がマイナス金利政策を導入した こと、中国経済の減速懸念や英国のEU離脱決定等を受けて世界的にリスク回避の動きが強まる局面があったことなどから、債券 利回りは大幅に低下しました。その後は、急速な低下に対する警戒感や、日銀がマイナス金利の拡大や国債購入の増額を見送った ことなどを受けて上昇し、通期の低下幅を縮小させる展開となりました。 先進国株式市場は上昇しました。設定当初の先進国株式市場は米国の利上げを懸念して不安定な展開となり、2016年1月以降 は原油価格の下落幅拡大や中国株式の急落等を受けて急落しました。2月中旬以降、米国の利上げペースが減速するとの観測など から値を戻しましたが、6月下旬に英国国民投票でEU離脱の結果が判明すると先行き不透明感から再び急落しました。7月には 米雇用統計が市場予想を大きく上回ったこと等から悲観的な見方が後退し、先進国株式市場も下落分を取り戻し、その後は安定的 な推移となりました。 先進国債券市場では債券利回りは低下しました。2016年の年初に中国株式の急落などを背景にして、世界景気の先行きに対す る懸念が強まったことから債券利回りは低下しました。その後、米国の利上げ期待の後退などから、債券利回りはしばらく横ばい で推移し、英国国民投票におけるEU離脱決定をきっかけにして低下しましたが、原油価格が上昇したことや米国の利上げ期待が 高まったことなどから、期末にかけて緩やかに上昇しました。 新興国株式市場は、人民元・香港ドルの下落や景気の先行きに対する懸念が高まったこと等を背景に2016年1月下旬にかけて 大きく下落しました。その後は、英国のEU離脱が決定したこと等によって下落した局面もありましたが、米国の利上げ観測が後 退したことやハイテク企業の業績改善期待が高まったこと等が好感され、概ね上昇基調で推移しました。 新興国債券の利回りは低下しました。ベースとなる米国の長期金利は、日銀によるマイナス金利導入や欧州の金融緩和等を背景 に世界的に金利が低下する動きに連れて低下しました。一方、対米国債スプレッドは、政情不安等によりトルコが拡大するなど一 部の国では拡大したものの、資源価格や原油価格の反発により資源国や産油国を中心に先行きに対する懸念が後退し、多くの国で 縮小する動きとなりました。 国内リート市場は上昇しました。設定当初から株式や原油価格の下落に連れて下落していましたが、2016年1月末に日銀がマ イナス金利の導入を決定すると上昇に転じ、東証REIT指数(配当込み)は4月25日に高値をつけました。その後は、金利の 先行き見通し難が強まり、緩やかに下落しました。 外国リート市場は上昇しました。2016年1月には中国株式市場の大幅な下落を発端にリートを含むリスク性資産が大幅に売ら れましたが、2月中旬以降は米国の追加利上げ観測が後退したことなどから回復基調となりました。その後は米国の利上げ時期を にらんだ展開となりました。6月のFOMC(米連邦公開市場委員会)において利上げが見送られたことから、リート市場は上昇 しましたが、8月以降は長期金利の上昇等を背景にリート市場は弱含みました。 原油価格は上昇しました。設定当初から2016年1月中旬にかけては米国の原油在庫の増加が継続する中、OPEC(石油輸出 国機構)が生産目標の設定を見送ったことや制裁解除されたイランからの輸出再開により、供給超過が長期化することが懸念され 大幅に下落しました。しかしその後は減産に向けた産油国の交渉が進捗したことや、米国の原油在庫の減少などを受けて上昇しま した。 為替市場では円が他の通貨に対して上昇しました。日銀による追加金融緩和等をきっかけに一時的に円安ドル高に振れる局面が 見られたものの、世界景気の先行きに対する懸念が燻ったことや、米国の利上げペースが緩やかになるとの思惑、海外の金利が低 下基調で推移したこと等を背景に、米ドル/円相場は円高米ドル安基調で推移しました。また、これまでの円安進行の反動もあり 新興国通貨およびその他主要通貨に対しても円が上昇しました。 - - 3 CS5_16260186_02_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用経過.indd 3 2016/12/05 17:40:54 ポートフォリオについて 各ファンドとも組入れる8資産の保有比率について、長期的戦略に基づく資産配分比率をベースに、短・中期的戦略に基づく資 産配分を行いました。長期的戦略、短・中期的戦略については以下の通りです。 長期的戦略 4月に長期的戦略に基づく資産配分比率の変更を行いました。相対的にリスク対比でのリターン効率が改善した先進国株式と世 界リートの組入比率を引き上げた一方、相対的にリスク対比でのリターン効率が低下した新興国を含む国内外の債券、新興国株式、 コモディティの組入比率を引き下げました。 短・中期的戦略 設定時には、米国で利上げが決定された場合の先進国債利回りの上昇(価格の下落)を想定して長期的戦略に対して先進国債券 の組入比率を引き下げた一方、業績対比で割安水準にあると判断した世界リートの組入比率を引き上げる等の戦略で臨みました。 2016年1月には、米国の利上げ開始を相当程度織り込んできたと判断したこと等を背景に、先進国債券の組入比率を長期的戦略 と同等水準に引き上げる等の戦略変更を行いました。4月には、原油の需給悪化懸念から長期的戦略に対してコモディティの組入 比率を引き下げ、7月には企業の予想利益に対して株価が割安であるとの判断から、長期的戦略に対して国内株式の組入比率を引 き上げる等の戦略変更を実施しました。10月には、米大統領選挙等の不透明要因に対する警戒感の高まりから円高・株安リスク が増していると判断し、長期的戦略に対して国内株式の組入比率を引き下げに転換し、割安感が薄らいでいるとの判断から世界 リートの組入比率を長期的戦略と同等水準に引き下げる等の戦略変更を実施しました。 ○組入ファンドの当作成期間の騰落率および期末時点の組入比率 投資対象資産 組入ファンド 騰落率 国内株式 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド - △14.4% 4.8% △13.8% △11.7% △4.6% △6.1% 4.1% △11.5% △16.9% - 国内債券 先進国株式 先進国債券 新興国株式 新興国債券 世界リート コモディティ 現金等 組入比率 安定型 3.5% 62.7% 4.8% 8.5% 1.9% 6.9% 中立型 5.2% 33.9% 8.4% 17.3% 3.8% 14.3% 積極型 8.7% 9.9% 15.2% 20.7% 4.5% 16.9% 3.7% 6.3% 11.5% 2.2% 5.8% 4.5% 6.2% 5.4% 7.1% (注1)iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETFの騰落率は、分配金再投資基準価額を円換算して計 算したものです。 (注2)組入比率は純資産総額に対する割合です。 - - 4 CS5_16260186_02_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用経過.indd 4 2016/12/05 17:40:54 各組入ファンドはベンチマークのリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。 ○組入ファンドのベンチマーク 組入ファンド 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド ベンチマーク 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド NOMURA-BPI総合 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) J.P.モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス 東証REIT指数(配当込み) S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) S&P GSCI商品指数 分配金 当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、各ファンドともに無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に 充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。 ■分配原資の内訳(1万口当たり) 項目 当期分配金(税引前) 対基準価額比率 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 当 安定型 中立型 -円 -% -円 -% -円 - -円 - 24 66 期 積極型 -円 -% -円 - 94 (注1)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金(税引前)」の額 が一致しない場合があります。 (注2)当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金(税引前)」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異な ります。また、小数点第3位を四捨五入しています。 今後の運用方針 短・中期的戦略に基づく資産配分比率に維持されるように資産配分を行います。なお、長期的戦略に基づく基本資産配分比率は 原則として年1回見直しを行います。また、短・中期的戦略に基づく資産配分比率は原則として四半期毎に見直しを行います。 各組入ファンドは、引き続きベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。 - - 5 CS5_16260186_02_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用経過.indd 5 2016/12/05 17:40:54 ■分配金のお知らせ 各ファンドの収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。 《お知らせ》 ■DIAMアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信 託銀行株式会社(資産運用部門)と統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更しました。なお、当該統合に伴 い、ファンドの運用方針、運用プロセス等に変更はありません。 ■委託会社の統合により、約款に所要の変更を行いました。 (平成28年10月1日) - - 6 CS5_16260186_02_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用経過.indd 6 2016/12/05 17:40:54 グローバル8資産ラップファンド(安定型) ■設定以来の運用実績 決 算 基 期 準 (分配落) (設 定 日) 2015年12月1日 1期(2016年10月12日) 価 額 株 税込み 期 中 組 分配金 騰落率 比 式 株 入 先 率 比 式 債 物 組 率 比 券 入 率 新株予約権 債 付 社 債 先 (転換社債) 比 比 率 券 物 率 投資信託 受益証券、 純資産 投資証券 総 額 組入比率 円 10,000 円 - % - % - % - % - % - % - % - 百万円 640 9,850 0 △1.5 9.8 0.3 70.7 - - 10.7 789 (注1)設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。 (注2)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社 債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。 (注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注4)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注5)当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。 (注6)△(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。 ■当期中の基準価額の推移 年 月 (設定日) 2015 年 2016 年 (期 末) 2016 年 日 12 月 1 10 月 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 株 組 騰落率 比 基 準 価 額 式 債 物 組 率 比 券 入 率 新株予約権 付 社 債 (転換社債) 組入比率 % - % - % - % - 債 先 比 券 物 率 投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率 % - % - 日 円 10,000 9,930 9,900 9,842 9,995 10,014 10,067 9,932 9,986 9,909 9,844 △0.7 △1.0 △1.6 △0.1 0.1 0.7 △0.7 △0.1 △0.9 △1.6 9.6 9.1 8.7 9.1 10.6 10.5 9.7 11.6 11.8 11.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 71.7 73.6 74.7 74.5 71.0 70.5 71.8 69.9 69.8 70.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.9 9.3 8.9 9.4 11.0 11.9 11.4 11.9 11.7 11.2 日 9,850 △1.5 9.8 0.3 70.7 - - 10.7 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 % - 式 株 入 先 率 比 (注1)設定日の基準価額は、設定当初の金額です。 (注2)騰落率は設定日比です。 (注3)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社 債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。 (注4)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注5)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 7 CS5_16260186_03_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用実績(安定).indd 7 2016/12/05 17:40:56 ■1万口当たりの費用明細 第1期 (2015年12月1日 項目 項目の概要 ~2016年10月12日) 金額 比率 (a) 信託報酬 114円 1.150% (a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,912円です。 (投信会社) ( 64) (0.645) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価 (販売会社) ( 46) (0.468) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価 (受託銀行) ( 4) (0.037) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行 等の対価 (b) 売買委託手数料 0 0.003 (b) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 (株式) ( 0) (0.001) (0.000) (先物・オプション) ( 0) (投資信託受益証券) ( 0) (0.001) (投資証券) ( 0) (0.001) (c) 有価証券取引税 0 0.002 (c) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (0.001) (株式) ( 0) (投資信託受益証券) ( 0) (0.000) (0.001) (投資証券) ( 0) (d) その他費用 2 0.015 (d) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数 (保管費用) ( 1) (0.006) 保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用 (監査費用) ( 0) (0.004) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 (その他) ( 1) (0.005) その他は、信託事務の諸費用等(余資運用に対してかかる費用を含む) 合計 116 1.171 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、こ のファンドに対応するものを含みます。 (注2)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注3)比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 (注4)各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。 ■売買及び取引の状況(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 投資信託受益証券 外 国 口 iシェアーズ J.P.モルガン・ 米ドル建てエマージング・ マーケット債券 ETF 買 付 数 金 額 千口 千アメリカ・ドル 4.56 491 口 売 付 数 金 額 千口 千アメリカ・ドル - - (注)金額は受渡代金です。 - - 8 CS5_16260186_04_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(安定).indd 8 2016/12/05 17:40:57 ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 口 設 国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド 外国株式パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド 外国債券パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド エマージング株式パッシブ・ マ ザ ー フ ァ ン ド J-REITインデックス ファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・ マ ザ ー フ ァ ン ド 数 千口 定 金 額 千円 口 解 数 千口 約 金 額 千円 23,067 49,421 9,163 18,200 491,093 611,279 109,823 142,693 18,045 50,153 2,991 7,795 48,143 88,966 7,753 13,759 24,468 22,434 8,002 6,953 1,974 3,424 515 922 33,533 38,171 8,074 8,801 59,325 24,621 11,681 4,209 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 当 項 目 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 期 国 内 株 式 パ ッ シ ブ ・ 外国株式パッシブ・ エ マ ー ジ ン グ 株 式 ファンド(最適化法)・ フ ァ ン ド ・ パ ッ シ ブ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド 57,408,556千円 277,607,458千円 0.20 49,296,408千円 247,506,986千円 0.19 20,711,544千円 34,532,247千円 0.59 (注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。 ■利害関係人との取引状況等(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 【グローバル8資産ラップファンド(安定型)における利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 【国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 (1) 期中の利害関係人との取引状況 期中の利害関係人との取引はありません。 (2) 利害関係人の発行する有価証券等 種 株 類 買 式 当 付 額 百万円 - 売 付 額 百万円 - 期 当 期 末 保 有 額 百万円 3,417 - - 9 CS5_16260186_04_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(安定).indd 9 2016/12/05 17:40:57 【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 (1) 期中の利害関係人との取引状況 期中の利害関係人との取引はありません。 (2) 利害関係人の発行する有価証券等 種 類 債 当 付 買 券 額 百万円 - 売 付 額 百万円 - 期 当 期 末 保 有 額 百万円 620 【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 【J-REITインデックスファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 (1) 期中の利害関係人との取引状況 期中の利害関係人との取引はありません。 (2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券 種 投 資 当 類 信 託 証 買 期 額 百万円 105 付 券 【外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 【コモディティインデックス・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人 とは、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、オリエントコーポレーション、みずほ銀行、みずほ証券です。 - - 10 CS5_16260186_04_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(安定).indd 10 2016/12/05 17:40:57 ■組入資産の明細 (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 フ ァ ン ド 名 当 口 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建て エマージング・マーケット債券 ETF 合 計 期 末 評 価 額 数 比 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千口 千アメリカ・ドル 千円 率 % 4.56 528 54,750 6.9 4.56 528 54,750 6.9 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率欄は純資産総額に対する比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (2) 親投資信託残高 口 当 数 期 千口 13,903 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド 381,270 15,053 40,389 16,465 1,458 25,458 47,644 評 価 末 額 千円 27,566 495,041 38,033 67,119 14,769 2,550 26,303 17,504 - - 11 CS5_16260186_04_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(安定).indd 11 2016/12/05 17:40:57 ■投資信託財産の構成 2016年10月12日現在 項 投 資 目 信 託 受 益 証 評 券 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 価 期 額 千円 54,750 27,566 495,041 38,033 67,119 14,769 2,550 26,303 17,504 49,581 793,222 比 末 率 6.9 % 3.5 62.4 4.8 8.5 1.9 0.3 3.3 2.2 6.2 100.0 (注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (注2)期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2016年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは 253,958,938千円、99.9%、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは254,970,699千円、99.9%、エマージング株式パッシブ・ マザーファンドは37,715,979千円、99.9%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは33,299,670千円、99.7%、コモディ ティインデックス・マザーファンドは2,492,273千円、99.0%です。 (注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年10月12日における邦貨換算 レートは、1アメリカ・ドル=103.64円、1カナダ・ドル=78.25円、1オーストラリア・ドル=78.36円、1香港・ドル=13.36円、1 シンガポール・ドル=75.17円、1ニュージーランド・ドル=73.25円、1台湾・ドル=3.27円、1イギリス・ポンド=127.10円、1イ スラエル・シュケル=27.23円、1スイス・フラン=104.80円、1トルコ・リラ=33.59円、1デンマーク・クローネ=15.38円、1ノル ウェー・クローネ=12.65円、1スウェーデン・クローナ=11.73円、1メキシコ・ペソ=5.49円、1フィリピン・ペソ=2.13円、100チ リ・ペソ=15.53円、100コロンビア・ペソ=3.55円、1カタール・リアル=28.52円、1インド・ルピー=1.56円、100インドネシア・ ルピア=0.80円、1モロッコ・ディルハム=10.56円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=28.27円、1ブラジル・レアル=32.43円、1 チェコ・コルナ=4.23円、100韓国・ウォン=9.24円、1マレーシア・リンギット=24.72円、1南アフリカ・ランド=7.22円、1タ イ・バーツ=2.93円、1ポーランド・ズロチ=26.71円、100ハンガリー・フォリント=37.52円、1ユーロ=114.43円です。 - - 12 CS5_16260186_04_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(安定).indd 12 2016/12/05 17:40:57 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (2016年10月12日)現在 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・ マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) 国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) 外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) 外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) エマージング株式パッシブ・ マザーファンド(評価額) J-REITインデックス ファンド・マザーファンド(評価額) 外国リート・パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) コモディティインデックス・ マザーファンド(評価額) (B) 負 債 未 払 信 託 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) 当 期 末 793,222,755円 49,581,777 54,750,525 ■損益の状況 当期 自2015年12月1日 至2016年10月12日 項 38,033,748 当 等 収 益 1,999,390円 取 配 当 金 2,004,213 8,728 受 取 利 息 支 払 利 息 △13,551 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △2,308,542 売 買 益 30,375,995 売 買 損 △32,684,537 (C) 信 2,550,843 等 △9,270,634 (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) △9,579,786 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 △2,403,310 26,303,696 (売 託 買 報 損 益 酬 相 (F) 合 17,504,540 3,746,943 3,733,355 13,588 789,475,812 801,458,908 △11,983,096 801,458,908口 9,850円 (注)設定当初の投資元本額は640,435,532円、当期中における追加 設定元本額は325,752,528円、同解約元本額は164,729,152 円です。 期 受 67,119,252 14,769,898 当 (A) 配 27,566,875 495,041,601 目 当 額) (△2,403,310) 計(D+E) △11,983,096 次 期 繰 越 損 益 金(F) △11,983,096 追 加 信 託 差 損 益 金 △2,403,310 (配 当 等 相 当 額) (183,025) (△2,586,335) (売 買 損 益 相 当 額) 分 配 準 備 積 立 金 1,784,357 金 △11,364,143 繰 越 損 益 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)分配金の計算過程 項 目 (a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 収 益 調 整 金 (d) 分 配 準 備 積 立 金 (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) (f) 1万口当たり当期分配対象額 (g) 分 配 金 (h) 1 万 口 当 た り 分 配 金 当 期 1,784,357円 0 183,025 0 1,967,382 24.55 0 0 - - 13 CS5_16260186_04_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(安定).indd 13 2016/12/05 17:40:57 グローバル8資産ラップファンド(中立型) ■設定以来の運用実績 決 算 基 期 準 (分配落) (設 定 日) 2015年12月1日 1期(2016年10月12日) 価 額 株 税込み 期 中 組 分配金 騰落率 比 式 株 入 先 率 比 式 債 物 組 率 比 券 入 率 新株予約権 債 付 社 債 先 (転換社債) 比 比 率 券 物 率 投資信託 受益証券、 純資産 投資証券 総 額 組入比率 円 10,000 円 - % - % - % - % - % - % - % - 百万円 348 9,420 0 △5.8 16.7 0.4 50.6 - - 20.8 421 (注1)設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。 (注2)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社 債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。 (注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注4)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注5)当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。 ■当期中の基準価額の推移 年 月 (設定日) 2015 年 2016 年 (期 末) 2016 年 日 12 月 1 10 月 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 株 組 騰落率 比 基 準 価 額 式 債 物 組 率 比 券 入 率 新株予約権 付 社 債 (転換社債) 組入比率 % - % - % - % - 債 先 比 券 物 率 投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率 % - % - 日 円 10,000 9,814 9,678 9,429 9,673 9,634 9,703 9,384 9,541 9,493 9,379 △1.9 △3.2 △5.7 △3.3 △3.7 △3.0 △6.2 △4.6 △5.1 △6.2 15.6 15.0 14.6 15.2 18.2 18.0 16.9 19.7 19.8 19.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 50.4 54.1 55.3 54.5 50.9 50.7 51.4 50.1 49.8 50.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.7 20.3 19.9 20.0 21.5 21.7 20.7 22.1 22.3 21.8 日 9,420 △5.8 16.7 0.4 50.6 - - 20.8 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 % - 式 株 入 先 率 比 (注1)設定日の基準価額は、設定当初の金額です。 (注2)騰落率は設定日比です。 (注3)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社 債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。 (注4)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注5)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 14 CS5_16260186_05_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用実績(中立).indd 14 2016/12/05 17:40:59 ■1万口当たりの費用明細 第1期 (2015年12月1日 項目 項目の概要 ~2016年10月12日) 金額 比率 (a) 信託報酬 110円 1.150% (a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,533円です。 (投信会社) ( 62) (0.645) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価 (販売会社) ( 45) (0.468) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価 (受託銀行) ( 4) (0.037) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行 等の対価 (b) 売買委託手数料 1 0.006 (b) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 (株式) ( 0) (0.002) (0.000) (先物・オプション) ( 0) (投資信託受益証券) ( 0) (0.002) (投資証券) ( 0) (0.002) (c) 有価証券取引税 0 0.005 (c) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (0.002) (株式) ( 0) (投資信託受益証券) ( 0) (0.000) (0.002) (投資証券) ( 0) (d) その他費用 3 0.028 (d) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数 (保管費用) ( 1) (0.013) 保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用 (監査費用) ( 0) (0.004) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 (その他) ( 1) (0.010) その他は、信託事務の諸費用等(余資運用に対してかかる費用を含む) 合計 113 1.188 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、こ のファンドに対応するものを含みます。 (注2)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注3)比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 (注4)各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。 ■売買及び取引の状況(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 投資信託受益証券 外 国 口 iシェアーズ J.P.モルガン・ 米ドル建てエマージング・ マーケット債券 ETF 買 付 数 金 額 千口 千アメリカ・ドル 5.17 561 口 売 付 数 金 額 千口 千アメリカ・ドル 0.14 15 (注)金額は受渡代金です。 - - 15 CS5_16260186_06_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(中立).indd 15 2016/12/05 17:41:01 ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 口 設 国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド 外国株式パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド 外国債券パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド エマージング株式パッシブ・ マ ザ ー フ ァ ン ド J-REITインデックス ファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・ マ ザ ー フ ァ ン ド 数 千口 定 金 額 千円 口 解 数 千口 約 金 額 千円 16,162 34,778 5,061 10,051 126,293 157,182 16,109 20,955 14,552 40,189 576 1,451 47,782 88,466 3,905 6,908 24,240 22,412 6,413 5,706 1,631 2,793 266 467 27,358 31,494 3,774 4,030 60,138 25,243 8,232 2,916 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 当 項 目 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 期 国 内 株 式 パ ッ シ ブ ・ 外国株式パッシブ・ エ マ ー ジ ン グ 株 式 ファンド(最適化法)・ フ ァ ン ド ・ パ ッ シ ブ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド 57,408,556千円 277,607,458千円 0.20 49,296,408千円 247,506,986千円 0.19 20,711,544千円 34,532,247千円 0.59 (注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。 ■利害関係人との取引状況等(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 【グローバル8資産ラップファンド(中立型)における利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 ※マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等については9~10ページをご参照ください。 - - 16 CS5_16260186_06_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(中立).indd 16 2016/12/05 17:41:01 ■組入資産の明細 (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 フ ァ ン ド 名 当 口 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建て エマージング・マーケット債券 ETF 合 計 期 末 評 価 額 数 比 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千口 千アメリカ・ドル 千円 率 % 5.03 582 60,393 14.3 5.03 582 60,393 14.3 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率欄は純資産総額に対する比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (2) 親投資信託残高 口 当 数 期 千口 11,101 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド 110,183 13,976 43,876 17,826 1,365 23,584 51,905 評 価 末 額 千円 22,010 143,062 35,312 72,914 15,990 2,387 24,367 19,070 - - 17 CS5_16260186_06_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(中立).indd 17 2016/12/05 17:41:01 ■投資信託財産の構成 2016年10月12日現在 項 投 資 目 信 託 受 益 証 評 券 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 価 期 額 千円 60,393 22,010 143,062 35,312 72,914 15,990 2,387 24,367 19,070 28,345 423,855 比 末 率 14.2 % 5.2 33.8 8.3 17.2 3.8 0.6 5.7 4.5 6.7 100.0 (注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (注2)期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2016年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは 253,958,938千円、99.9%、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは254,970,699千円、99.9%、エマージング株式パッシブ・ マザーファンドは37,715,979千円、99.9%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは33,299,670千円、99.7%、コモディ ティインデックス・マザーファンドは2,492,273千円、99.0%です。 (注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年10月12日における邦貨換算 レートは、1アメリカ・ドル=103.64円、1カナダ・ドル=78.25円、1オーストラリア・ドル=78.36円、1香港・ドル=13.36円、1 シンガポール・ドル=75.17円、1ニュージーランド・ドル=73.25円、1台湾・ドル=3.27円、1イギリス・ポンド=127.10円、1イ スラエル・シュケル=27.23円、1スイス・フラン=104.80円、1トルコ・リラ=33.59円、1デンマーク・クローネ=15.38円、1ノル ウェー・クローネ=12.65円、1スウェーデン・クローナ=11.73円、1メキシコ・ペソ=5.49円、1フィリピン・ペソ=2.13円、100チ リ・ペソ=15.53円、100コロンビア・ペソ=3.55円、1カタール・リアル=28.52円、1インド・ルピー=1.56円、100インドネシア・ ルピア=0.80円、1モロッコ・ディルハム=10.56円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=28.27円、1ブラジル・レアル=32.43円、1 チェコ・コルナ=4.23円、100韓国・ウォン=9.24円、1マレーシア・リンギット=24.72円、1南アフリカ・ランド=7.22円、1タ イ・バーツ=2.93円、1ポーランド・ズロチ=26.71円、100ハンガリー・フォリント=37.52円、1ユーロ=114.43円です。 - - 18 CS5_16260186_06_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(中立).indd 18 2016/12/05 17:41:01 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (2016年10月12日)現在 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・ マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) 国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) 外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) 外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) エマージング株式パッシブ・ マザーファンド(評価額) J-REITインデックス ファンド・マザーファンド(評価額) 外国リート・パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) コモディティインデックス・ マザーファンド(評価額) (B) 負 債 未 払 信 託 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) 当 期 末 423,855,384円 28,345,960 60,393,671 ■損益の状況 当期 自2015年12月1日 至2016年10月12日 項 当 受 取 等 配 金 2,095,532 息 4,543 支 払 利 息 △6,974 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △20,022,634 買 益 11,030,389 損 △31,053,023 等 △4,732,415 (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) △22,661,948 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 △3,327,916 売 買 (C) 信 2,387,319 (配 24,367,284 (売 19,070,175 2,068,772 2,061,295 7,477 421,786,612 447,776,476 △25,989,864 447,776,476口 9,420円 (注)設定当初の投資元本額は348,320,809円、当期中における追加 設定元本額は112,436,477円、同解約元本額は12,980,810円 です。 期 2,093,101円 利 35,312,613 15,990,400 当 当 益 取 売 72,914,492 収 受 22,010,731 143,062,739 目 (A) 配 託 当 買 報 等 損 酬 相 益 当 相 (F) 合 当 額) (7) 額) (△3,327,923) 計(D+E) △25,989,864 次 期 繰 越 損 益 金(F) △25,989,864 追 加 信 託 差 損 益 金 △3,327,916 (配 当 等 (売 買 損 分 配 準 繰 越 相 益 相 備 積 損 当 当 立 益 額) (79,469) 額) (△3,407,385) 金 2,898,696 金 △25,560,644 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)分配金の計算過程 項 目 (a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 収 益 調 整 金 (d) 分 配 準 備 積 立 金 (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) (f) 1万口当たり当期分配対象額 (g) 分 配 金 (h) 1 万 口 当 た り 分 配 金 当 期 2,898,696円 0 79,469 0 2,978,165 66.51 0 0 - - 19 CS5_16260186_06_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(中立).indd 19 2016/12/05 17:41:01 グローバル8資産ラップファンド(積極型) ■設定以来の運用実績 決 算 基 期 準 (分配落) (設 定 日) 2015年12月1日 1期(2016年10月12日) 価 額 株 税込み 期 中 組 分配金 騰落率 比 式 株 入 先 率 比 式 債 物 組 率 比 券 入 率 新株予約権 債 付 社 債 先 (転換社債) 比 比 率 券 物 率 投資信託 受益証券、 純資産 投資証券 総 額 組入比率 円 10,000 円 - % - % - % - % - % - % - % - 百万円 222 9,010 0 △9.9 27.3 0.7 30.1 - - 28.8 279 (注1)設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。 (注2)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社 債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。 (注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注4)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注5)当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。 ■当期中の基準価額の推移 年 月 (設定日) 2015 年 2016 年 (期 末) 2016 年 日 12 月 1 10 月 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 株 組 騰落率 比 基 準 価 額 式 債 物 組 率 比 券 入 率 新株予約権 付 社 債 (転換社債) 組入比率 % - % - % - % - 債 先 比 券 物 率 投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率 % - % - 日 円 10,000 9,709 9,410 9,004 9,358 9,281 9,373 8,880 9,156 9,115 8,962 △2.9 △5.9 △10.0 △6.4 △7.2 △6.3 △11.2 △8.4 △8.9 △10.4 28.6 27.4 27.0 27.8 29.6 29.2 27.9 31.6 31.8 31.7 0.8 1.0 0.7 0.8 0.7 1.0 0.9 0.6 0.6 0.9 29.3 33.4 33.7 32.9 29.8 29.6 30.1 27.7 27.6 27.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.0 27.8 27.9 27.8 30.6 30.4 30.4 31.4 31.0 29.7 日 9,010 △9.9 27.3 0.7 30.1 - - 28.8 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 % - 式 株 入 先 率 比 (注1)設定日の基準価額は、設定当初の金額です。 (注2)騰落率は設定日比です。 (注3)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社 債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。 (注4)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注5)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 20 CS5_16260186_07_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_運用実績(積極).indd 20 2016/12/05 17:41:03 ■1万口当たりの費用明細 第1期 (2015年12月1日 項目 項目の概要 ~2016年10月12日) 金額 比率 (a) 信託報酬 106円 1.150% (a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,176円です。 (投信会社) ( 59) (0.645) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価 (販売会社) ( 43) (0.468) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理等の対価 (受託銀行) ( 3) (0.037) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行 等の対価 (b) 売買委託手数料 1 0.009 (b) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 (株式) ( 0) (0.003) (0.001) (先物・オプション) ( 0) (投資信託受益証券) ( 0) (0.003) (投資証券) ( 0) (0.003) (c) 有価証券取引税 1 0.008 (c) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (0.004) (株式) ( 0) (投資信託受益証券) ( 0) (0.000) (0.004) (投資証券) ( 0) (d) その他費用 4 0.040 (d) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数 (保管費用) ( 2) (0.020) 保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用 (監査費用) ( 0) (0.004) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 (その他) ( 2) (0.016) その他は、信託事務の諸費用等(余資運用に対してかかる費用を含む) 合計 111 1.208 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、こ のファンドに対応するものを含みます。 (注2)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注3)比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 (注4)各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。 ■売買及び取引の状況(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 投資信託受益証券 外 国 口 iシェアーズ J.P.モルガン・ 米ドル建てエマージング・ マーケット債券 ETF 買 付 数 金 額 千口 千アメリカ・ドル 4.23 460 口 売 付 数 金 額 千口 千アメリカ・ドル 0.29 31 (注)金額は受渡代金です。 - - 21 CS5_16260186_08_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(積極).indd 21 2016/12/05 17:41:04 ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 口 設 国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド 外国株式パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド 外国債券パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド エマージング株式パッシブ・ マ ザ ー フ ァ ン ド J-REITインデックス ファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・ マ ザ ー フ ァ ン ド 数 千口 定 金 額 千円 口 解 数 千口 約 金 額 千円 17,543 37,718 5,281 10,495 28,318 35,530 6,917 9,098 17,245 47,224 391 988 37,932 69,858 3,016 5,395 32,078 29,759 17,897 15,662 1,932 3,321 293 513 32,590 37,446 4,124 4,408 47,625 19,803 6,343 2,260 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 当 項 目 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 期 国 内 株 式 パ ッ シ ブ ・ 外国株式パッシブ・ エ マ ー ジ ン グ 株 式 ファンド(最適化法)・ フ ァ ン ド ・ パ ッ シ ブ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド 57,408,556千円 277,607,458千円 0.20 49,296,408千円 247,506,986千円 0.19 20,711,544千円 34,532,247千円 0.59 (注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。 ■利害関係人との取引状況等(2015年12月1日から2016年10月12日まで) 【グローバル8資産ラップファンド(積極型)における利害関係人との取引状況等】 期中の利害関係人との取引等はありません。 ※マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等については9~10ページをご参照ください。 - - 22 CS5_16260186_08_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(積極).indd 22 2016/12/05 17:41:04 ■組入資産の明細 (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 フ ァ ン ド 名 当 口 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建て エマージング・マーケット債券 ETF 合 計 期 末 評 価 額 数 比 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千口 千アメリカ・ドル 千円 率 % 3.94 456 47,306 16.9 3.94 456 47,306 16.9 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率欄は純資産総額に対する比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (2) 親投資信託残高 口 当 数 期 千口 12,262 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド 21,400 16,854 34,916 14,181 1,638 28,465 41,282 評 価 末 額 千円 24,313 27,786 42,584 58,023 12,720 2,865 29,410 15,167 - - 23 CS5_16260186_08_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(積極).indd 23 2016/12/05 17:41:04 ■投資信託財産の構成 2016年10月12日現在 項 投 資 目 信 託 受 益 証 評 券 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド エマージング株式パッシブ・マザーファンド J-REITインデックスファンド・マザーファンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド コモディティインデックス・マザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 価 期 額 千円 47,306 24,313 27,786 42,584 58,023 12,720 2,865 29,410 15,167 23,243 283,421 比 末 率 16.7 % 8.6 9.8 15.0 20.5 4.5 1.0 10.4 5.4 8.2 100.0 (注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (注2)期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2016年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは 253,958,938千円、99.9%、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは254,970,699千円、99.9%、エマージング株式パッシブ・ マザーファンドは37,715,979千円、99.9%、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドは33,299,670千円、99.7%、コモディ ティインデックス・マザーファンドは2,492,273千円、99.0%です。 (注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年10月12日における邦貨換算 レートは、1アメリカ・ドル=103.64円、1カナダ・ドル=78.25円、1オーストラリア・ドル=78.36円、1香港・ドル=13.36円、1 シンガポール・ドル=75.17円、1ニュージーランド・ドル=73.25円、1台湾・ドル=3.27円、1イギリス・ポンド=127.10円、1イ スラエル・シュケル=27.23円、1スイス・フラン=104.80円、1トルコ・リラ=33.59円、1デンマーク・クローネ=15.38円、1ノル ウェー・クローネ=12.65円、1スウェーデン・クローナ=11.73円、1メキシコ・ペソ=5.49円、1フィリピン・ペソ=2.13円、100チ リ・ペソ=15.53円、100コロンビア・ペソ=3.55円、1カタール・リアル=28.52円、1インド・ルピー=1.56円、100インドネシア・ ルピア=0.80円、1モロッコ・ディルハム=10.56円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=28.27円、1ブラジル・レアル=32.43円、1 チェコ・コルナ=4.23円、100韓国・ウォン=9.24円、1マレーシア・リンギット=24.72円、1南アフリカ・ランド=7.22円、1タ イ・バーツ=2.93円、1ポーランド・ズロチ=26.71円、100ハンガリー・フォリント=37.52円、1ユーロ=114.43円です。 - - 24 CS5_16260186_08_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(積極).indd 24 2016/12/05 17:41:05 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (2016年10月12日)現在 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・ マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) 国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) 外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) 外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド(評価額) エマージング株式パッシブ・ マザーファンド(評価額) J-REITインデックス ファンド・マザーファンド(評価額) 外国リート・パッシブ・ファンド・ マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) コモディティインデックス・ マザーファンド(評価額) (B) 負 債 未 払 金 未 払 信 託 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) 当 期 末 283,421,500円 23,243,685 47,306,374 ■損益の状況 当期 自2015年12月1日 至2016年10月12日 項 当 期 (A) 配 当 等 収 益 1,583,366円 受 取 配 当 金 1,585,033 2,831 受 取 利 息 支 払 利 息 △4,498 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △22,485,276 24,313,051 27,786,742 目 42,584,271 売 買 益 4,836,255 58,023,742 売 買 損 △27,321,531 (C) 信 12,720,435 2,865,006 等 △2,929,178 (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) △23,831,088 (E) 追 加 信 託 差 損 益 金 △6,923,647 29,410,990 (配 (売 15,167,204 3,441,985 2,169,413 1,268,004 4,568 279,979,515 310,734,250 △30,754,735 310,734,250口 9,010円 (注)設定当初の投資元本額は222,264,448円、当期中における追加 設定元本額は98,607,862円、同解約元本額は10,138,060円で す。 託 当 買 報 等 損 酬 相 益 当 相 (F) 合 当 額) (7) 額) (△6,923,654) 計(D+E) △30,754,735 次 期 繰 越 損 益 金(F) △30,754,735 追 加 信 託 差 損 益 金 △6,923,647 (配 額) (90,542) (売 買 損 益 相 当 額) (△7,014,189) 分 配 準 備 積 立 金 2,835,530 金 △26,666,618 繰 当 越 等 相 損 当 益 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)分配金の計算過程 項 目 (a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 収 益 調 整 金 (d) 分 配 準 備 積 立 金 (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) (f) 1万口当たり当期分配対象額 (g) 分 配 金 (h) 1 万 口 当 た り 分 配 金 当 期 2,835,530円 0 90,542 0 2,926,072 94.17 0 0 - - 25 CS5_16260186_08_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_1万口(積極).indd 25 2016/12/05 17:41:05 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド 運用報告書 第14期(決算日 2016年2月8日) (計算期間 2015年2月10日~2016年2月8日) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げま す。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 主 な 組 入 制 限 2002年10月30日から無期限です。 主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、わが国の株 式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)(配当 込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。 株式への投資割合には、制限を設けません。 ■最近5期の運用実績 決 算 期 基 準 価 額 東証株価指数(TOPIX) 株式組入 株式先物 純 資 産 期 中 (配当込み) 期 中 比 率 比 率 総 額 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 10期(2012年2月7日) 円 10,311 % △15.9 ポイント 992.46 % △15.9 % 98.6 % 1.4 百万円 256,974 11期(2013年2月7日) 13,243 28.4 1,274.81 28.4 99.3 0.7 303,106 12期(2014年2月7日) 16,556 25.0 1,594.55 25.1 96.5 3.6 312,225 13期(2015年2月9日) 20,237 22.2 1,949.47 22.3 99.0 0.9 324,677 14期(2016年2月8日) 19,981 △1.3 1,925.17 △1.2 98.2 1.7 286,897 (注1)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注2)東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など 同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売される ものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません(以下同じ)。 - - 26 CS5_16260186_09_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(表紙).indd 26 2016/12/05 17:41:06 ■当期中の基準価額と市況の推移 年 月 日 (期 首) 2015 年 2 月 9 日 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2016 年 1 月 (期 末) 2016 年 2 月 8 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 日 基 準 価 額 東証株価指数(TOPIX) 株式組入 株式先物 (配当込み) 率 比 率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 比 円 % ポイント % % % 20,237 - 1,949.47 - 99.0 0.9 21,650 22,093 22,810 23,980 23,381 23,799 22,047 20,397 22,525 22,846 22,396 20,733 7.0 9.2 12.7 18.5 15.5 17.6 8.9 0.8 11.3 12.9 10.7 2.5 2,085.33 2,128.30 2,196.84 2,308.46 2,252.53 2,292.89 2,124.21 1,964.62 2,169.38 2,200.15 2,157.78 1,997.22 7.0 9.2 12.7 18.4 15.5 17.6 9.0 0.8 11.3 12.9 10.7 2.4 97.2 97.5 97.4 97.7 97.8 97.7 96.0 96.2 97.5 98.1 98.9 96.5 2.5 2.4 2.4 2.2 2.0 2.3 4.3 4.0 2.6 1.8 1.0 3.6 19,981 △1.3 1,925.17 △1.2 98.2 1.7 (注1)騰落率は期首比です。 (注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 27 CS5_16260186_10_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(基準価額).indd 27 2016/12/05 17:41:08 ■当期の運用経過(2015年2月10日から2016年2月8日まで) <基準価額の推移> (円) 26,000 2,500 24,000 2,300 22,000 2,100 20,000 1,900 18,000 期首 2015/5/11 8/10 11/9 期末 <東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の推移> 1,700 期首 2015/5/11 8/10 11/9 期末 基準価額の推移 当期末の基準価額は19,981円となり、前期末に比べ1.3%下落しました。 基準価額の主な変動要因 欧州や中国、日本での追加金融緩和に加え、国内景気の回復への期待により、期初から2015年5月まで国内株式 市場が上昇したことがプラスに寄与したものの、中国景気の減速懸念や原油価格の下落に伴う外国株式市場の下落 に加え、円高の進行などにより8月以降に国内株式市場が大きく下落したことがマイナスに寄与し、基準価額は下 落しました。 投資環境 国内株式市場は、期初から2015年5月末までは、各国の中央銀行による金融緩和、国内景気の回復への期待、円 安の進行などを受けて上昇しました。6月以降はギリシャ債務問題の進展次第で一進一退の展開となりましたが、 8月の人民元の切り下げを機に急落しました。その後は、米国景気の堅調さなどから値を戻す局面がありました。 期末にかけては、日銀によるマイナス金利の導入などから反発する場面もありましたが、円高、原油安、中国株式 市場の急落などを受けて下落しました。 - - 28 CS5_16260186_11_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(運用経過).indd 28 2016/12/05 17:41:09 ポートフォリオについて ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の構成銘柄に投資し、組入比率を高位に維持しま した。 【運用状況】 ○組入上位10業種 期首(前期末) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 電気機器 輸送用機器 銀行業 情報・通信業 化学 機械 医薬品 小売業 陸運業 卸売業 業種 ○組入上位10銘柄 期首(前期末) No. 銘柄 1 トヨタ自動車 2 三菱UFJフィナンシャルG 3 ソフトバンク 4 本田技研 5 三井住友フィナンシャルG 6 日本電信電話 7 みずほフィナンシャルG 8 KDDI 9 武田薬品 10 アステラス製薬 組入銘柄数 通貨 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 (単位:%) 期末 比率 12.5 11.8 8.9 6.9 6.1 5.1 4.9 4.2 4.1 4.1 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (単位:%) 期末 比率 5.1 2.6 1.8 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 (単位:%) 電気機器 輸送用機器 情報・通信業 銀行業 化学 医薬品 食料品 小売業 陸運業 機械 業種 (単位:%) No. 銘柄 1 トヨタ自動車 2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3 日本電信電話 4 KDDI 5 日本たばこ産業 6 ソフトバンクグループ 7 本田技研工業 8 三井住友フィナンシャルグループ 9 10 1,835銘柄 比率 10.8 10.0 8.1 7.4 6.0 5.7 5.1 4.9 4.8 4.3 みずほフィナンシャルグループ 武田薬品工業 組入銘柄数 通貨 日本・円 比率 3.9 日本・円 日本・円 日本・円 1.3 1.2 1.2 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 日本・円 2.1 1.9 1.5 1.5 1.4 1.4 1,928銘柄 (注)組入比率は純資産総額に対する割合です。 ベンチマークとの差異について ベンチマークは1.2%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.0%と、ベンチマークにほぼ連 動したパフォーマンスとなりました。 今後の運用方針 引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。 - - 29 CS5_16260186_11_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(運用経過).indd 29 2016/12/05 17:41:09 ■1万口当たりの費用明細 項 目 (a)売 買 委 託 手 数 料 (株式) (先物・オプション) 当 金 額 0円 (0) (0) 0 合計 比 (注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄 は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価 額(22,346円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項 目の概要及び注記については8ページ(1万口当たりの費用明 細)をご参照ください。 期 率 0.001% (0.000) (0.001) 0.001 ■売買及び取引の状況(2015年2月10日から2016年2月8日まで) (1) 株 式 株 国 買 数 千株 21,208.9 場 (△4,158.194) 内 上 付 金 額 千円 27,300,885 (-) 株 売 数 千株 44,657.106 金 付 額 千円 62,265,219 (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (2) 先物取引の種類別取引状況 種 類 別 国内 株 式 先 物 取 引 買 新規買付額 百万円 102,577 決 建 済 売 新規売付額 百万円 - 額 百万円 101,779 決 建 済 額 百万円 - (注)金額は受渡代金です。 - - 30 CS5_16260186_12_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(1万口).indd 30 2016/12/05 17:41:11 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 当 89,566,105千円 310,600,849千円 0.28 期 (注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。 ■主要な売買銘柄(2015年2月10日から2016年2月8日まで) 株 式 銘 買 柄 トヨタ自動車 ソフトバンクグループ 日本郵政 三井住友フィナンシャルグループ リクルートホールディングス 日本たばこ産業 ゆうちょ銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ ソニー 武田薬品工業 付 売 付 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 116.3 818,088 7,034 トヨタ自動車 530.2 4,171,839 7,868 98 612,318 6,248 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,001.8 1,581,378 789 318 597,726 1,879 ソフトバンクグループ 132.1 945,850 7,160 126.8 558,324 4,403 本田技研工業 227.9 916,986 4,023 141.5 556,370 3,931 三井住友フィナンシャルグループ 188.5 910,512 4,830 114.1 519,784 4,555 日本電信電話 127.5 843,704 6,617 261.9 453,494 1,731 キヤノン 200.5 802,364 4,001 703.8 451,646 641 みずほフィナンシャルグループ 3,390.4 775,417 228 140.4 448,550 3,194 KDDI 167.8 711,098 4,237 68.8 396,765 5,766 ファナック 28.7 678,146 23,628 株 (注)金額は受渡代金です。 ■利害関係人との取引状況等(2015年2月10日から2016年2月8日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - - 31 CS5_16260186_12_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(1万口).indd 31 2016/12/05 17:41:11 ■組入資産の明細 (1) 国内株式 銘 柄 水産・農林業(0.1%) 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 鉱業(0.3%) 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 K&Oエナジーグループ 建設業(3.1%) ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 日鉄住金テックスエンジ 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 75 212.7 33.5 25.6 19.4 67 178.2 31.6 22.8 15.8 17,688 106,920 72,016 68,400 35,360 48.3 48 114 911.6 5.2 24.7 11.7 45.9 43 102 814.8 4.6 24.5 10.4 4,590 19,393 13,158 840,058 10,170 70,805 16,265 15.4 53.3 11.6 1.9 2 115.5 61.5 77.1 20.5 13.1 6.5 8.4 875 519 529 112.7 216.3 2 25 761 131.1 6.7 105 33 187 698 47 115 60 13.4 164 9.4 20.8 19 56 217 217 10.6 36 22 23 21.5 18.3 16.3 47.6 12 3.4 3.6 103.2 50.3 66.5 18.3 11.7 6.4 7.2 803 463.9 473 117.3 180.5 17.1 22 725 109.6 5.8 94 - 179 592.5 60 95 10.7 11.8 147 - 18.6 17 50 180 226 10.3 33 19 20 21.1 18.6 68,052 40,793 4,932 1,615 4,179 60,991 38,831 110,057 12,901 26,266 58,752 3,290 601,447 500,084 437,998 20,292 212,448 11,029 10,516 500,250 15,453 4,796 26,978 - 76,970 57,472 32,640 68,685 4,568 7,776 90,552 - 61,287 6,171 14,100 101,880 79,100 7,096 9,999 4,560 10,420 16,605 7,440 銘 柄 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 NIPPO 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 NDS 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム OSJBホールディングス 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 食料品(5.1%) 日本製粉 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 21.8 31.6 13,619 65.7 57.8 877,982 20.7 18.4 9,991 40 36 65,952 33 29 11,919 54 48 90,528 52 46 26,036 130 135 40,095 100 90 11,520 46.2 48.7 26,687 192.2 171.7 85,850 20 18 14,076 25.3 24.4 13,322 26 25 24,725 127.7 106.5 147,502 20.8 17.2 7,877 48 43 15,738 80 80 5,760 21.8 19.7 6,520 65 58 51,852 506.7 456.9 1,532,899 27.8 29.8 33,435 532.3 517.1 980,163 23.2 17.2 7,860 9 5.7 5,038 27 24 21,912 15 12 4,992 6 6 2,376 25 22.4 58,105 79 62 48,174 115 93.6 142,833 19 18 17,226 25 22 15,972 13.7 12.3 18,031 28.3 25.2 56,523 73.6 60.7 73,811 14.7 13.2 13,411 30 25 7,775 32 28 67,312 35.4 34.4 34,159 174 155 276,210 53 47 10,481 16 14.1 6,810 23 23 28,290 48.3 46.2 74,613 18 16 4,336 20 16 7,232 31 28.3 12,565 24.8 19 48,336 23 20 15,260 22.4 18.7 31,920 28.1 25.1 34,261 23.5 31.8 6,868 83 83 24,153 125 112 95,200 35.6 31.8 29,574 107 102 91,392 銘 柄 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 S Foods サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 J-オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 190 169.6 338,352 8 8 2,952 72 64 31,168 14.5 12.6 8,542 17.1 14.4 12,168 106.8 93.7 11,618 29 25 2,575 90 80 16,080 68 61 33,123 18.7 17.2 4,248 - 2.2 9,900 156 139 91,879 41 35 16,905 40 35.7 220,626 8 7.1 9,684 100 90 17,100 127 113 305,665 25 26 2,704 28 24 10,488 9.7 8.6 42,570 4.2 3.7 19,869 64.1 57.3 284,494 156 139 82,288 7.9 6.9 11,868 92.8 83 462,310 51.3 91.6 905,008 41 36.4 108,799 97 98 29,792 127 114 297,540 95 74 56,092 58 50 4,900 90 80 36,240 5.5 5 13,750 10.9 9.7 23,115 283 237 125,847 347.9 290.2 1,084,187 740.5 626.9 1,042,848 135.8 112.1 89,792 46 44 9,064 3 4.9 9,550 58.7 52.4 143,052 52.6 54.8 106,860 103.8 106 569,220 8.8 7.9 41,791 51.3 45.9 145,503 15.6 13.7 26,208 5.4 4.5 4,302 2.6 2.6 3,003 84 82 41,082 46.2 41.3 84,458 73 65 22,360 141 117 476,190 399 331 984,890 88.1 78.7 212,647 64.1 52.9 125,425 67.1 55.6 116,537 8.7 7.8 8,018 15.8 12.7 82,931 - - 32 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 32 2016/12/05 17:41:15 銘 柄 ピエトロ エバラ食品工業 ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 北の達人コーポレーション ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 繊維製品(0.7%) 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 日東製網 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア TSIホールディングス 三陽商会 ナイガイ オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル パルプ・紙(0.3%) 特種東海製紙 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 - 1.4 2,548 - 3.9 7,819 185 165 163,185 90.4 76.1 324,186 2 1.7 3,893 73.3 65.5 362,870 7 7 7,609 - 5.5 4,834 17 15 35,970 9.3 8.1 25,717 959.1 914.4 4,245,559 5.7 5.1 12,449 10.3 8.3 20,368 8.4 7.8 13,501 - 2.1 1,140 37.4 52.2 85,294 61 54 6,426 5.1 4.6 17,756 20.3 131 640 470 79 167 93 51 27 73 18.3 16.9 661 1,252 42 44 9.5 11 23 19 35 136 31 40.5 24 26.9 96 10.2 39.1 2 72.1 85 58 116 28 716 37 37 8.3 10.8 94 18.2 20,547 117 36,036 573 91,680 420 21,420 70 14,910 148 28,860 89 9,701 44 37,708 22 1,320 6.3 3,288 16.6 8,283 15.1 19,116 591 234,627 1,049 1,032,425 38 7,752 36 11,376 7.8 3,790 10 2,830 - - 18 2,466 31 5,239 118 13,688 28 4,368 36 44,928 22 2,860 22.1 13,657 86 120,314 9.1 53,326 38.8 4,268 3.6 1,872 64.5 51,729 81 23,895 52 2,288 96 69,504 26 3,900 588 4,116 6.1 30,622 32.9 56,522 6.9 2,829 9.2 3,661 84 29,988 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 王子ホールディングス 663 593 284,047 日本製紙 78 74.7 145,515 三菱製紙 247 221 18,343 北越紀州製紙 100.3 89.7 64,225 中越パルプ工業 62 57 10,944 巴川製紙所 25 21 4,347 大王製紙 72 64 66,368 レンゴー 143 128 78,848 トーモク 51 46 12,282 ザ・パック 11.5 10.2 26,509 化学(6.1%) クラレ 275.5 228.2 330,433 旭化成 1,009 902 685,520 共和レザー 10.7 9.5 8,455 コープケミカル 25 - - 昭和電工 1,077 963 124,227 住友化学 1,191 1,064 589,456 日本化成 31 28 3,276 住友精化 34 30 19,470 日産化学工業 108.1 86.9 241,929 ラサ工業 61 55 6,325 クレハ 114 109 42,728 多木化学 8 8 5,624 テイカ 27 24 13,440 石原産業 271 260 21,320 片倉コープアグリ 12 18 4,086 日東エフシー - 8.5 7,225 日本曹達 104 93 52,545 東ソー 404 390 183,300 トクヤマ 252 240 35,280 セントラル硝子 165 157 95,299 東亞合成 203 90.6 85,707 大阪ソーダ 65 62 27,652 関東電化工業 39 34 28,764 デンカ 335 300 134,700 信越化学工業 290.1 259.3 1,551,132 日本カーバイド工業 55 49 6,517 堺化学工業 66 59 20,237 エア・ウォーター 143 119 225,862 大陽日酸 208 111.4 130,115 日本化学工業 60 54 12,420 日本パーカライジング 38.2 73.9 80,255 高圧ガス工業 25 20 12,260 チタン工業 19 18 3,276 四国化成工業 24 20 19,480 戸田工業 32 29 7,801 ステラ ケミファ 8.3 7.4 15,658 保土谷化学工業 49 43 8,084 日本触媒 127 21 154,140 大日精化工業 67 56 26,432 カネカ 218 195 212,940 三菱瓦斯化学 278 249 150,396 三井化学 735 613 277,076 JSR 159.8 135.7 231,504 東京応化工業 33.5 29 89,900 大阪有機化学工業 11.9 10.4 6,749 三菱ケミカルホールディングス 1,011.4 968.5 634,561 日本合成化学工業 38 34 24,378 ダイセル 228 203.3 346,829 住友ベークライト 152 135 66,015 積水化学工業 374 328.2 467,685 銘 柄 銘 柄 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 扶桑化学工業 ADEKA 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC サカタインクス 東洋インキSCホールディングス T&K TOKA 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ シーズ・ホールディングス シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光PMC 小林製薬 荒川化学工業 メック 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 139 124 96,224 48.7 43.5 95,047 815 774 171,828 25.1 22.4 31,875 34 34 19,346 57 47 10,058 79.9 71.4 144,085 16 14 8,652 26.2 23.5 8,319 39 35 10,640 46 37 14,208 43 39 11,037 8 7.2 4,773 5.9 5.3 4,690 - 2.7 2,297 3.9 18.6 32,977 105 94 121,824 13.1 13.6 7,031 13.6 12 8,904 - 9.1 12,585 74.7 71.1 116,604 135 110 98,340 26 22.4 3,203 14 12.4 6,931 434.9 388.9 2,414,680 30 32 11,040 51 45 39,465 93 83 17,845 140 111.6 256,568 196 163.6 288,754 11 11 2,123 46 41 31,447 12.6 10.1 9,665 22.3 19.8 10,771 13.2 10.6 44,573 648 579 167,910 33.1 29.5 31,565 160 143 64,207 5.5 10.5 10,510 370.2 330.9 1,530,081 287.7 274.3 639,119 187 167 176,686 53 9.5 25,593 16.2 13.5 62,707 9.6 8.5 36,167 37.5 33.6 51,744 26.1 23.4 232,830 4.7 4.5 7,123 11 19 37,164 1.6 1.6 3,980 19.2 14.7 116,865 10.8 9.1 28,301 3.1 2.9 2,873 11.3 10 11,510 4.4 5.7 5,426 12.7 11.3 27,888 20.6 18.3 27,944 8.9 7.9 8,460 26.5 21.9 218,562 13.7 12.4 13,044 12.6 11.2 9,721 - - 33 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 33 2016/12/05 17:41:15 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 日本高純度化学 4.7 4.2 8,702 JCU 4.4 4.2 15,477 新田ゼラチン 9.9 9.7 6,887 OATアグリオ - 1.3 1,788 デクセリアルズ - 32.4 37,713 アース製薬 11.6 10.4 49,244 イハラケミカル工業 24.9 22.2 32,611 北興化学工業 18 16 5,488 大成ラミック 4.6 4.1 12,792 クミアイ化学工業 34 29.8 37,369 日本農薬 37 33 23,595 アキレス 138 120 16,800 有沢製作所 27.1 21.3 12,971 日東電工 125 111.7 693,321 レック 5.5 4.6 6,154 きもと 28.9 23.9 5,329 藤森工業 13.9 12.4 34,472 前澤化成工業 11.5 10.3 10,835 JSP 12.1 9.4 23,312 エフピコ 14.3 12.8 63,616 天馬 12.9 11.1 25,074 信越ポリマー 31.8 28.4 18,119 東リ 43 36 11,124 ニフコ 36.1 27.6 147,108 日本バルカー工業 67 57 16,530 ユニ・チャーム 327.4 292.7 669,697 医薬品(5.8%) 協和発酵キリン 194 173 311,227 武田薬品工業 606 575.8 3,365,551 アステラス製薬 1,842.3 1,619.1 2,691,753 大日本住友製薬 114.5 102.4 133,632 塩野義製薬 252.6 210.7 1,093,533 田辺三菱製薬 188.5 168.5 355,029 わかもと製薬 7 7 1,925 あすか製薬 19.1 18.4 23,644 日本新薬 37 33.1 139,682 ビオフェルミン製薬 2.7 2.3 8,073 中外製薬 161 144 522,000 科研製薬 56 24.9 199,947 エーザイ 213.4 178 1,403,708 ロート製薬 73.6 70.8 151,936 小野薬品工業 73.5 65.7 1,351,120 久光製薬 45.6 44.9 242,460 有機合成薬品工業 11 10 2,570 持田製薬 11.6 10 97,300 参天製薬 59.4 266.1 497,607 扶桑薬品工業 55 49 13,426 日本ケミファ 21 18 9,198 ツムラ 50.9 45.5 134,179 日医工 37.9 33.8 91,293 キッセイ薬品工業 30 25.6 75,161 生化学工業 30.9 27.7 39,500 栄研化学 13.6 12.1 27,551 日水製薬 6.7 5.9 7,729 鳥居薬品 11.1 9.9 25,700 JCRファーマ 12.5 11.1 25,230 東和薬品 8.2 6.6 42,108 富士製薬工業 4.7 4.1 8,851 沢井製薬 25.6 24.5 201,145 ゼリア新薬工業 33.1 29.6 46,383 第一三共 544 486.3 1,177,089 銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 キョーリン製薬ホールディングス 43.2 38.6 91,289 大幸薬品 7.1 7.1 9,464 ダイト 6.1 6.2 18,755 大塚ホールディングス 321 310.9 1,303,292 大正製薬ホールディングス 38.9 34.8 294,408 ペプチドリーム - 17.8 68,174 石油・石炭製品(0.5%) 日本コークス工業 145.8 117 9,477 昭和シェル石油 144.5 145.4 141,474 コスモ石油 447 - - ニチレキ 20 17.8 16,589 東燃ゼネラル石油 244 218 219,744 ユシロ化学工業 9.5 7.8 10,272 ビーピー・カストロール 6.6 5.9 7,333 富士石油 37.5 33.5 9,078 MORESCO 4.2 4.6 7,093 出光興産 76.7 75.5 141,789 JXホールディングス 1,794.9 1,711.4 810,519 コスモエネルギーホールディングス - 43.6 55,459 ゴム製品(1.0%) 横浜ゴム 181 87.2 147,542 東洋ゴム工業 73.2 65.4 139,956 ブリヂストン 506.9 487.9 2,019,418 住友ゴム工業 126.1 135.3 196,590 藤倉ゴム工業 13.5 12.2 6,063 オカモト 55 45 45,675 フコク 6.8 5.3 4,992 ニッタ 16 15.6 49,374 住友理工 29.9 31.2 32,666 三ツ星ベルト 41 35 29,960 バンドー化学 59 53 24,009 ガラス・土石製品(0.9%) 日東紡績 119 96 33,888 旭硝子 797 763 476,112 日本板硝子 780 696 54,288 石塚硝子 21 20 4,320 日本山村硝子 65 58 10,150 日本電気硝子 310 299 175,214 オハラ 6.4 5.8 3,120 住友大阪セメント 300 286 128,128 太平洋セメント 1,009 902 277,816 デイ・シイ 16.6 13.2 3,894 日本ヒューム 16.9 14 8,694 日本コンクリート工業 27.7 29.8 8,910 三谷セキサン 8.1 7.3 11,059 アジアパイルホールディングス 21.6 17.8 7,102 東海カーボン 140 125 37,750 日本カーボン 85 71 15,194 東洋炭素 9 8 13,408 ノリタケカンパニーリミテド 91 82 20,992 TOTO 238 106.2 374,355 日本碍子 204 183 412,299 日本特殊陶業 139.4 124.6 323,461 ダントーホールディングス 22 17 3,111 MARUWA 4.7 5.3 14,336 品川リフラクトリーズ 41 37 8,843 黒崎播磨 35 31 7,905 ヨータイ 9 8 2,496 イソライト工業 7.4 7.1 1,405 東京窯業 20 17 3,043 ニッカトー 6.2 5.5 2,139 銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 フジミインコーポレーテッド 16.2 12.7 15,455 エーアンドエーマテリアル 34 30 2,430 ニチアス 72 74 53,206 ニチハ 21.5 19.2 34,118 鉄鋼(1.2%) 新日鐵住金 6,835 651.7 1,359,772 神戸製鋼所 2,795 2,655 252,225 中山製鋼所 121 162 11,016 合同製鐵 82 81 17,334 ジェイ エフ イー ホールディングス 412.5 395 570,972 日新製鋼 68.5 65.9 84,747 東京製鐵 81.8 79.7 61,528 共英製鋼 17.2 15.4 29,121 大和工業 36.8 31.9 79,813 東京鐵鋼 31 30 13,260 大阪製鐵 10.2 9.1 17,845 淀川製鋼所 115 21.5 51,686 東洋鋼鈑 39 34.6 11,867 丸一鋼管 49.6 48.4 162,140 モリ工業 26 21 7,014 大同特殊鋼 271 242 112,530 日本高周波鋼業 63 56 4,368 日本冶金工業 126.1 106.2 12,425 山陽特殊製鋼 96 86 48,246 愛知製鋼 95 85 39,440 日立金属 165 165.4 201,126 日本金属 42 38 3,914 大平洋金属 103 101 29,391 新日本電工 98.5 81.9 14,168 栗本鐵工所 84 69 12,558 虹 技 23 21 3,612 日本鋳鉄管 16 16 2,400 三菱製鋼 105 101 20,200 日亜鋼業 22 18.8 5,076 日本精線 12 10 4,810 シンニッタン 16.7 13.1 7,244 新家工業 32 30 4,080 非鉄金属(0.9%) 大紀アルミニウム工業所 27 23 6,509 日本軽金属ホールディングス 392.2 327 60,495 三井金属鉱業 440 368 67,712 東邦亜鉛 91 76 17,708 三菱マテリアル 1,009 902 321,112 住友金属鉱山 446 399 463,837 DOWAホールディングス 193 186 118,482 古河機械金属 252 225 41,625 エス・サイエンス 78.3 65.1 2,408 大阪チタニウムテクノロジーズ 15.9 14.2 24,296 東邦チタニウム 27.3 24.4 24,180 UACJ 185 202 44,642 古河電気工業 474 454 124,396 住友電気工業 609.2 578.5 872,378 フジクラ 225 201 108,339 昭和電線ホールディングス 178 174 10,440 東京特殊電線 2.3 1.9 1,651 タツタ電線 30.3 30.3 11,120 沖電線 17 17 3,689 カナレ電気 2.6 2.3 4,091 平河ヒューテック 3.8 6.8 6,752 リョービ 91 88 39,776 アーレスティ 14.1 16.7 11,072 銘 柄 - - 34 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 34 2016/12/05 17:41:15 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 アサヒホールディングス 24.4 21.8 34,640 金属製品(0.7%) 稲葉製作所 6.9 7.8 9,196 宮地エンジニアリンググループ 47 45 7,245 トーカロ 10.6 10.2 20,757 アルファ 5.6 4.9 5,953 SUMCO 111.2 113.1 82,223 川田テクノロジーズ 3.1 2.7 9,949 東洋製罐グループホールディングス 114.8 102.7 226,145 ホッカンホールディングス 39 35 10,675 コロナ 8.5 7.7 7,792 横河ブリッジホールディングス 30.6 27.4 28,633 駒井ハルテック 29 26 5,876 高田機工 14 12 2,352 三和ホールディングス 155.9 146.4 116,534 文化シヤッター 45 40.3 39,655 三協立山 19.7 19 25,441 アルインコ 6.8 8.3 8,607 東洋シヤッター 4.1 3.6 2,314 LIXILグループ 240.2 201.3 530,626 日本フイルコン 11.9 10.7 4,782 ノーリツ 31.7 28.3 51,562 長府製作所 17.3 15.4 38,561 リンナイ 30.1 26.9 272,766 ダイニチ工業 8.3 7.7 5,020 日東精工 23 20 5,680 三洋工業 21 19 3,116 岡部 31.9 30.1 26,578 ジーテクト 11.1 15.1 18,905 中国工業 2.7 2.5 1,675 東プレ 31.1 27.8 64,718 高周波熱錬 27.9 26.9 22,730 東京製綱 109 98 14,406 サンコール - 7.8 4,040 モリテックスチール 8.5 7.5 2,010 パイオラックス 8.2 7.3 43,143 日本発条 140.4 136 143,480 中央発條 21 17 4,777 アドバネクス 30 2.7 3,677 立川ブラインド工業 - 6.1 4,367 三益半導体工業 13.7 10.7 10,839 機械(4.4%) 日本ドライケミカル 2.3 1.9 4,090 日本製鋼所 231 239 87,474 三浦工業 72.1 64.5 118,938 タクマ 55 53 48,177 ツガミ 47 42 17,304 オークマ 105 94 73,884 東芝機械 88 79 30,020 アマダホールディングス 240.9 210.7 224,184 アイダエンジニアリング 35.3 37.9 38,203 滝澤鉄工所 50 45 5,760 富士機械製造 52.8 47.2 52,014 牧野フライス製作所 80 72 50,832 オーエスジー 73.6 65.8 126,665 ダイジェット工業 19 17 2,363 旭ダイヤモンド工業 44.3 39.6 48,272 DMG森精機 102 79.7 84,242 ソディック - 27.4 20,440 ディスコ 18 18.4 206,264 日東工器 9.4 8.4 18,883 銘 柄 銘 柄 パンチ工業 豊和工業 OKK 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 フリュー 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 SMC 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 TOWA 丸山製作所 北川鉄工所 タカキタ クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 3.6 5.7 4,542 9.1 8.1 4,422 62 56 6,664 40 35 2,555 11 10.8 3,996 39 36 3,888 40 35 2,660 22.8 20.4 38,107 - 2.1 6,384 20.4 18.3 15,280 6.3 26.5 21,650 14.1 14.9 7,405 98.4 75.1 163,192 16.2 16.9 23,710 12 12.2 7,503 48.4 43.3 1,086,180 13.5 12.9 6,488 27 24 13,104 8 6.2 17,496 20.2 18.7 35,156 5.1 5.3 11,421 20.1 19.5 47,365 4.7 5 3,330 11.7 10.5 8,001 6.6 5.7 4,314 801.5 708.3 1,268,919 442 421 198,291 72.2 64.6 110,918 22 19 6,650 6.1 6 8,910 165 148 23,532 13.2 13.9 8,743 36 31 5,611 74 66 13,794 - 3.6 1,976 779 693.7 1,110,613 4.9 4.4 5,658 53 47 11,139 28.5 27.4 28,633 10.8 10.5 7,675 61 54 2,106 38 32.8 30,996 13.5 12.1 17,605 23 20.5 16,010 39.3 35.1 43,488 12 10.7 18,575 26 23 8,349 31 28 5,208 335 319 160,457 24 21 3,570 15.8 15.4 13,952 11.9 15.6 11,341 224.9 201 1,549,308 31 25 11,175 93 77 17,094 91.4 86.8 229,065 83 82 55,760 32 27 5,238 50 48 6,432 14.9 12.4 4,612 24.2 23.3 22,461 銘 柄 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック CKD キトー 平和 理想科学工業 SANKYO 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ JUKI サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン TPR ツバキ・ナカシマ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 NTN ジェイテクト 不二越 日本トムソン THK ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 IHI 電気機器(11.0%) 日清紡ホールディングス イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 76.3 74.2 138,605 2.1 2.3 1,929 34 33 13,662 31 27 5,994 75 67 70,082 45 40.2 46,310 43.3 38.4 38,899 16.9 17.4 15,573 33.5 42.8 99,082 18.8 15.3 26,453 46.8 38.4 171,648 14.2 12.7 12,611 8.8 7.9 15,373 8.5 8.5 21,828 5.4 5.8 3,404 6.4 5.7 8,470 - 20.5 34,235 51.5 42.7 70,113 115 20.5 17,589 94 84 24,024 150 13.4 8,321 24 20 23,780 49.4 47.1 180,628 10.8 9.6 15,638 22.4 22.2 19,913 165.9 148.3 181,519 60 5.8 10,097 67 64 25,664 17.2 17 49,572 - 12.8 19,251 33.8 30.3 251,187 12.5 11.1 13,464 317 283.5 306,747 357 342 132,696 164.6 147.1 237,419 143 128 50,688 53 47 22,466 102.7 91.8 171,298 6.8 5.4 10,233 6.1 5.8 8,491 21.5 17.1 27,873 11.5 9.9 2,851 16.8 14 12,810 69.2 67.2 34,204 41.3 37 29,378 100.7 90 591,300 120.7 109.5 61,648 2,588 2,458 1,049,320 1,113 1,061 203,712 103 101.3 368 199.6 230 3,708 3,251 1,544 430 33 181.5 76.6 91,383 84.5 116,863 344.8 335,835 178.5 214,557 222 182,484 3,522 1,744,446 2,906 519,011 1,473 1,683,639 416 164,736 27 9,558 171.4 221,106 - - 35 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 35 2016/12/05 17:41:16 銘 柄 シンフォニア テクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 ダブル・スコープ 宮越ホールディングス ダイヘン 田淵電機 ヤーマン JVCケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 IDEC 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル EIZO ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー TDK 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 107 90 14,850 142 127 64,135 22 20 5,500 34 36 21,096 14 12.7 19,304 111 99 34,947 25 22 4,532 47.2 39.5 230,680 167 166.1 1,273,322 7.8 7.7 11,288 - 4.1 17,404 5.2 4.6 1,458 84 81 41,229 - 15.6 8,034 2.1 1.8 3,634 113.3 101.2 30,360 - 9.3 3,915 5.6 5.7 7,831 36 32.3 33,107 24 25 18,425 166.7 158.4 483,120 24.7 22.1 43,095 18.4 18.1 18,787 1.5 1.5 2,035 298 266 124,488 39 35 7,070 8.5 7.6 17,214 3.5 3 7,206 1,998 1,898 569,400 1,489 1,331 559,286 534 598 85,514 68 66 4,686 44 36 18,360 78 75 24,375 15 13 4,459 9 7.8 15,319 79.9 71.5 54,411 105.4 205.5 375,859 121.5 108.7 54,241 28.4 25.4 71,755 7.2 6.5 6,708 14.2 13.7 42,264 237.8 257.7 65,971 42.6 38.1 42,824 36 32 10,016 20.4 15.7 22,655 11 10 10,910 4.8 11.9 18,992 33 35 10,220 1,882.1 1,577.2 1,484,460 1,305 1,167 206,559 96.5 82.9 53,304 47 42 64,092 40 32 41,600 999 974 2,502,206 93.2 83.3 508,130 37 33 6,039 54.5 52.5 27,090 60 53 15,529 121.9 117.1 242,397 53 44 6,028 銘 柄 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー.ジー. フォスター電機 クラリオン SMK ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 TOA 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスSUNX キーエンス 日置電機 シスメックス 日本マイクロニクス メガチップス OBARA GROUP 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 232 223.3 60,291 14 12.6 9,147 1.9 4 2,056 3.7 3.7 16,594 6.2 6.8 16,218 15.8 17.3 42,402 81 73 29,565 45 41 23,575 12.1 9.7 5,296 36 28 10,500 83 99 4,851 48.8 41.8 25,289 24.9 22.3 279,642 44 40 44,880 16.6 16.3 17,604 23 22.8 38,326 18.4 16.5 12,688 42 43 4,945 36.8 32.9 40,565 13.8 11.3 7,085 8.6 7.7 16,093 4.4 5.3 8,681 15.6 13.9 11,954 154.6 138.2 181,871 59 49 18,816 50.4 45.1 131,331 6.5 5.8 3,033 32.9 57.7 164,098 5.5 5.1 5,319 18.9 17 6,579 6.6 5.5 2,343 28.5 25.5 102,510 105.3 94.1 103,792 7.8 6.7 4,870 17.1 14.3 19,905 13.5 12.1 7,151 35 31.3 1,815,713 8.1 7.2 15,847 119.5 107.1 796,824 - 18 16,614 16.2 14.4 15,494 10 8.9 36,490 10 8 1,608 22.5 19.2 19,142 11 10 4,120 10.6 10.2 30,273 6.8 7.3 21,126 15.8 16.1 22,958 111.2 99.1 263,407 53 47 9,447 93.7 83.8 140,867 8.7 7.8 3,081 14.2 11.8 4,743 8.9 7.9 13,667 7.1 7 7,686 13.1 11.7 18,216 11 10 7,010 7.7 6.9 1,869 17.9 11.9 7,354 11.2 10 11,670 66 54 34,668 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 カシオ計算機 154.8 138.4 292,992 ファナック 160.8 141.2 2,312,856 日本シイエムケイ 39.4 29.6 9,679 エンプラス 7 7 28,070 大真空 28 26 5,200 ローム 76.1 68 336,600 浜松ホトニクス 64.3 107.7 322,346 三井ハイテック 20.4 20 11,680 新光電気工業 58.3 52.1 37,251 京セラ 253.5 226.6 1,063,887 太陽誘電 80.9 67.1 85,686 村田製作所 162 144.8 2,022,132 ユーシン 21.6 18.3 11,858 双葉電子工業 26.4 23.6 36,108 北陸電気工業 67 55 7,810 ニチコン 48.6 43.5 36,279 日本ケミコン 125 112 17,248 KOA 21.3 19.1 18,011 市光工業 37 33 6,633 小糸製作所 92.5 82.7 415,154 ミツバ 28.4 23.4 41,652 スター精密 29.3 26.2 35,081 SCREENホールディングス 146 141 121,401 キヤノン電子 14.2 12.7 21,577 キヤノン 895.4 743.2 2,505,327 リコー 464.4 447.1 536,072 MUTOHホールディングス 21 17 4,114 東京エレクトロン 129.9 123.9 847,599 輸送用機器(10.2%) トヨタ紡織 54 48.2 92,254 鬼怒川ゴム工業 36 32 17,664 ユニプレス 29.7 28.6 65,522 豊田自動織機 140.6 125.7 652,383 モリタホールディングス 27 24.2 30,855 三櫻工業 19.9 17.6 10,648 デンソー 381.6 341 1,536,546 東海理化電機製作所 40.7 40.4 110,898 三井造船 598 534 75,828 川崎重工業 1,122 1,074 350,124 名村造船所 43 41.4 33,078 サノヤスホールディングス 18.8 17.3 4,065 日本車輌製造 56 57 13,737 ニチユ三菱フォークリフト 17.8 16.1 7,889 近畿車輌 23 20 6,760 日産自動車 2,167.9 1,937.7 2,095,622 いすゞ自動車 488.3 400 435,600 トヨタ自動車 2,130.8 1,716.9 11,254,279 日野自動車 220.5 197 234,036 三菱自動車工業 566.1 548.2 510,374 エフテック 8.9 7.3 8,176 レシップホールディングス 5.1 4.7 3,515 GMB 2.4 2.2 1,975 ファルテック - 2.5 3,467 武蔵精密工業 16.5 14.7 35,412 日産車体 67.9 67.4 74,342 新明和工業 62 60 49,380 極東開発工業 28.7 27.5 31,460 日信工業 28.3 30.9 44,866 トピー工業 127 114 26,676 ティラド 60 54 9,720 曙ブレーキ工業 65.5 70 15,750 銘 柄 - - 36 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 36 2016/12/05 17:41:16 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 タチエス 24.5 21.9 37,843 NOK 74.7 66.8 125,918 フタバ産業 47.2 42.1 21,807 KYB 173 155 46,965 シロキ工業 35 34 11,662 大同メタル工業 22 19.3 17,794 プレス工業 77 73.3 33,864 ミクニ - 13.2 4,791 カルソニックカンセイ 118 105 99,750 太平洋工業 31.6 30.7 33,524 ケーヒン 35.5 31.7 52,622 河西工業 19 16.9 22,967 アイシン精機 141.3 138.9 647,968 富士機工 18 16 7,344 マツダ 460.3 437.1 814,098 ダイハツ工業 184.4 164.7 286,742 今仙電機製作所 13.1 12.7 13,741 本田技研工業 1,389.8 1,242.3 3,887,156 スズキ 322.9 288.6 932,178 富士重工業 525.6 436.2 1,826,805 安永 5.3 4.3 2,300 ヤマハ発動機 234.9 195 416,520 ショーワ 36.5 35.8 34,081 TBK 19.9 16.5 6,435 エクセディ 21 18.8 46,379 豊田合成 49.9 50.2 119,375 愛三工業 24 24.2 24,345 盟和産業 13 1.7 1,706 ヨロズ 14.4 12.9 30,560 エフ・シー・シー 22.8 22.6 46,578 シマノ 66.7 55.6 1,050,840 タカタ 27.9 24.9 13,072 テイ・エス テック 32.6 32.1 87,536 ジャムコ - 6 17,358 精密機器(1.6%) テルモ 236.7 211.6 863,328 クリエートメディック 5.3 4.9 4,424 日機装 50 51.6 43,963 島津製作所 185 178 318,620 JMS 29 24 7,272 クボテック 3.3 3 1,464 モリテックス 3.6 3 867 長野計器 9.9 8.9 6,034 ブイ・テクノロジー 3 3.3 13,167 東京計器 53 44 8,800 愛知時計電機 21 18 5,688 オーバル 11.3 13.7 3,233 東京精密 27.7 26.6 63,627 マニー 4.3 12.6 22,037 ニコン 288.3 257.8 460,430 トプコン 46.6 46.3 49,818 オリンパス 230 205.6 893,332 理研計器 13.7 11.2 13,283 タムロン 11.9 11.1 19,857 HOYA 367.5 321.2 1,352,252 ノーリツ鋼機 14 12.6 7,018 エー・アンド・デイ 14 12.6 5,128 シチズンホールディングス 190.1 170 120,530 リズム時計工業 68 61 8,601 銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 大研医器 10.7 10.9 10,431 メニコン - 6.9 27,117 松風 7.5 6.8 9,445 セイコーホールディングス 109 89 46,814 ニプロ 98.6 102.9 116,585 その他製品(1.6%) スノーピーク - 1.1 3,509 パラマウントベッドホールディングス 16.3 14.6 59,349 トランザクション - 2.2 1,295 SHO‐BI 5.7 5 1,955 ニホンフラッシュ - 4 4,040 前田工繊 15.3 15.2 16,142 永大産業 22 19 7,790 アートネイチャー 11.2 11.1 10,977 ダンロップスポーツ 9.8 8.8 6,529 バンダイナムコホールディングス 170.3 142.7 381,009 アイフィスジャパン - 2.4 1,012 共立印刷 28.4 23.3 6,920 SHOEI - 6.6 14,183 フランスベッドホールディングス 108 19.4 19,303 パイロットコーポレーション 13.5 24.1 103,750 萩原工業 3.3 2.9 6,667 トッパン・フォームズ 27.6 24.7 35,568 フジシールインターナショナル 18.7 16.8 61,404 タカラトミー 55.5 45.4 33,232 廣済堂 14.5 12.9 4,398 アーク 48.7 58.3 5,305 タカノ 6.9 6 3,918 プロネクサス 15.8 12.9 14,215 ホクシン 13.1 11.9 1,416 ウッドワン 27 23 5,750 大建工業 63 54 14,688 凸版印刷 436 390 400,920 大日本印刷 470 408 437,784 図書印刷 25 26 13,000 共同印刷 48 47 16,168 日本写真印刷 25.9 23.2 47,699 光村印刷 3 3 687 宝印刷 8.9 7 9,023 アシックス 153.4 128.6 264,273 ツツミ 7.7 6.9 17,988 小松ウオール工業 4.7 4.7 8,615 ヤマハ 113.5 101.5 311,605 河合楽器製作所 5.4 5.2 10,649 クリナップ 15.9 16.3 12,127 ピジョン 29.2 78.2 196,516 兼松日産農林 24 14 2,030 キングジム 13.1 11.6 8,537 リンテック 36.7 32.8 74,292 TASAKI 2.9 2.6 3,801 イトーキ 32.5 29.1 25,404 任天堂 95.1 85 1,476,025 三菱鉛筆 12.7 10.3 55,208 タカラスタンダード 64 57 47,595 コクヨ 80.3 71.8 89,821 ナカバヤシ 34 28 7,336 グローブライド 75 6.7 9,962 岡村製作所 59.3 48.2 53,261 美津濃 83 74 38,036 銘 柄 銘 柄 アデランス 電気・ガス業(2.3%) 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 イーレックス 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター 陸運業(4.9%) SBSホールディングス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名糖運輸 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス ニッコンホールディングス 日本石油輸送 福山通運 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 17.9 23.9 13,599 1,309.9 472.5 630.2 213.5 151.3 385.8 139 341 144.5 10.1 103.8 - 1,877 1,599 393 31 - 174 43.9 7.2 11.4 825 265 839 423 495 431 231 42 21 283 148.6 138.3 123 9.5 200 4.8 2.6 1,554 1,036 346 346 38 6.7 555 57 611 271.5 188 9.1 52 62 32 50.5 19 94 1,170.9 422.4 563.3 190.8 135.2 344.9 124.3 304.8 129.2 14.7 117.7 2.6 1,541 1,429 348 34 24.1 156 39.3 8.9 713,078 661,689 749,752 314,820 238,492 535,284 217,649 374,904 144,187 42,938 473,742 4,721 874,979 644,907 280,140 9,452 10,218 42,744 30,693 22,730 13.6 11,165 738 439,848 237 168,507 804 771,840 378 384,048 442 573,716 386 421,898 207 344,448 38 48,032 18 7,596 252.4 2,744,850 132.9 1,010,305 123.6 2,778,528 110 261,910 19.5 28,626 179 145,169 10.6 22,344 5.4 15,071 1,390 706,120 927 706,374 310 212,970 309 242,256 33 11,880 - - 503 279,165 47 21,902 534 286,758 255.1 645,275 182 98,462 8.6 2,201 45 19,215 62 48,174 28 8,680 45.2 96,908 17 4,131 84 48,888 - - 37 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 37 2016/12/05 17:41:17 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 セイノーホールディングス 119 97.9 124,039 神奈川中央交通 18 16 11,456 日立物流 32.1 28.7 56,883 丸和運輸機関 - 3.1 6,847 C&Fロジホールディングス - 13.2 12,513 海運業(0.2%) 日本郵船 1,304 1,239 296,121 商船三井 809 672 151,872 川崎汽船 675 604 117,176 NSユナイテッド海運 66 62 10,726 明治海運 13.9 12.3 4,809 飯野海運 79.9 71.5 33,748 共栄タンカー 13 12 1,800 第一中央汽船 113 - - 乾汽船 10.4 10.9 9,679 空運業(0.7%) 日本航空 295.6 264.3 1,094,466 ANAホールディングス 3,035 2,563 822,466 パスコ 14 13 5,824 倉庫・運輸関連業(0.2%) トランコム 4.5 4 26,920 日新 59 57 18,297 三菱倉庫 101 98 153,174 三井倉庫ホールディングス 89 80 23,760 住友倉庫 113 101 61,408 澁澤倉庫 40 36 10,656 東陽倉庫 27 24 5,976 日本トランスシティ 35 31 11,780 ケイヒン 28 26 4,030 中央倉庫 9 7.9 7,813 安田倉庫 12.1 10.8 8,478 東洋埠頭 48 40 6,320 宇徳 12.5 11.3 3,808 上組 184 165 175,890 サンリツ 1.7 1.7 855 キムラユニティー 4.2 3.5 4,207 キユーソー流通システム 4.3 3.8 9,116 郵船ロジスティクス 14.2 12.7 18,732 近鉄エクスプレス 13.8 24.7 46,361 東海運 8.8 8.3 2,324 エーアイテイー 7.2 6.4 6,841 内外トランスライン - 3.4 3,400 情報・通信業(8.3%) NECネッツエスアイ 19.2 17.2 31,871 システナ 15 13.3 22,450 デジタルアーツ 8.2 6.6 13,642 新日鉄住金ソリューションズ 12.7 22.7 47,125 キューブシステム 6.7 6.1 3,251 コア 6.5 5.8 7,580 ソフトクリエイトホールディングス 5.1 5 4,320 ITホールディングス 50.5 45.2 127,147 ネオス 4.1 4 1,832 電算システム 5.3 4.7 7,722 グリー 92.2 82.6 49,560 コーエーテクモホールディングス 34.4 32.3 57,913 三菱総合研究所 5.9 5.3 17,092 ボルテージ 2.7 2.6 3,148 電算 1.6 1.6 3,756 AGS 2.7 2.4 2,234 ファインデックス 2.2 8.9 8,045 ヒト・コミュニケーションズ 2.2 3.1 5,328 銘 柄 銘 柄 ブレインパッド KLab ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム テクノスジャパン enish コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ サイバーリンクス VOYAGE GROUP オプティム ベリサーブ ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイメント GMOペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット GMOクラウド ビットアイル SRAホールディングス MINORIソリューションズ システムインテグレータ パイプドビッツ 朝日ネット コムチュア gumi パイプドHD パナソニック インフォメーションシステムズ フェイス 野村総合研究所 サイバネットシステム CEホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ジャストシステム TDCソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト CAC Holdings ソフトバンク・テクノロジー 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 1.6 2 1,364 16.1 21 14,364 10 8.9 8,846 3.4 3 1,740 144.4 130.2 239,958 5 22.4 21,392 4 3.5 1,988 1.9 5 8,225 - 1.5 4,452 4 4 2,272 26.6 37.6 78,659 6.5 8.9 3,471 2.8 5 1,740 12.6 14.1 15,947 4.6 4.1 8,593 - 6.6 6,435 - 1.5 1,512 - 3 3,600 - 0.9 3,897 1.8 1.5 3,250 15.2 13.5 17,820 - 11.5 6,578 11.9 10.6 6,985 6.6 5.8 8,462 - 238 65,926 13.2 11.8 71,744 8.7 7.8 3,315 24.6 22 48,576 - 6.7 12,642 2.6 3 2,070 17.1 - - 8.1 7.8 19,437 - 2 1,846 1.8 1.8 1,371 1.4 - - 16 12.6 6,388 2.6 2.3 4,616 11.5 14 8,386 - 1.7 1,977 3.3 - - 4.7 3.6 4,348 86.3 95.5 403,965 12.5 11.1 7,747 - 1.8 1,620 8.7 7.1 10,110 4.5 4.1 2,628 7.6 6.8 3,495 15.3 18.6 3,162 3.5 3.1 5,769 158.7 141.9 197,808 52.5 47 264,140 20.8 24.8 22,568 3.5 3 3,801 1,092.3 976.4 454,026 80.7 66.1 316,288 3 2.9 2,572 24.4 21.8 114,014 5 4.5 8,100 16.2 16.4 13,202 10.4 10.2 9,088 4.1 3.7 4,854 銘 柄 トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス イーエムシステムズ ウェザーニューズ CIJ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ WOWOW フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーJSATホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本BS放送 U-NEXT コネクシオ 日本通信 クロップス 日本電信電話 KDDI 光通信 NTTドコモ エムティーアイ GMOインターネット カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 AOI Pro. エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ビジネスブレイン太田昭和 DTS スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アイ・エス・ビー ジャステック 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 3.9 3.6 2,491 9.7 6.9 33,154 17.3 30.8 65,388 18.5 17.7 8,991 2.8 2.4 4,802 1.6 1.6 2,489 41 36.6 214,476 20.4 18.5 5,346 20.7 19.9 3,144 9.4 8.4 19,042 1.8 2.3 6,205 4.6 4.6 17,687 13.2 12.3 5,707 1.6 1.5 2,014 9.7 13.8 2,870 3.6 6.5 18,174 - 7.7 4,612 5.3 4.8 2,174 8 11.4 4,753 61.9 58.9 35,752 6.3 6.2 10,757 25.7 22.9 19,075 30.2 25.1 32,981 42.1 37.6 51,474 9.7 8.6 17,458 91.3 81.6 163,363 139.2 124.4 284,627 15.1 13.5 9,463 41.6 37.2 88,424 115.8 103.4 74,861 12.4 12.3 26,580 - 2.3 2,670 - 3.2 3,353 10.8 12.1 12,886 - 72.2 12,779 1.4 1.4 744 596.5 1,053.1 5,589,854 516.2 1,384.1 4,429,120 13.7 16.4 125,460 1,256 1,050.8 2,983,221 - 17.4 11,118 50.8 50.4 70,862 39.7 42.5 74,970 51 46 11,224 20.2 18 35,802 9.3 7.4 5,165 11.5 11.1 1,520 7.8 7.6 8,603 100 90 97,830 108.8 97.2 293,058 57 51 55,794 7.2 6.9 7,086 94.2 84.2 523,724 - 1.8 2,725 - 1.7 1,669 15.7 15.1 33,295 55.4 57.6 174,528 9.9 8.9 10,911 39 34.8 84,285 - 1.6 1,108 8.9 8.6 8,015 - - 38 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 38 2016/12/05 17:41:17 銘 柄 SCSK 日本システムウエア アイネス TKC 富士ソフト NSD コナミホールディングス 福井コンピュータホールディングス JBCCホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンクグループ 卸売業(4.1%) ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック JALUX あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス マクニカ・富士エレホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 UKCホールディングス OCHIホールディングス TOKAIホールディングス 三洋貿易 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 第一興商 メディパルホールディングス アドヴァン SPK 萩原電気 期首(前期末) 当 株 数 株 千株 36.2 5.8 20.8 12.8 21 32.4 61.9 4.2 12.9 10.1 806.1 14 6.1 3.9 7.1 4.5 34 2.4 3 - 1,023 180.3 38.1 23 1.3 8.1 8.6 5 24.4 4.5 139 - 28.7 12 9.8 - 74.5 9.2 4.9 3.6 27.8 - - 1.3 6.2 19 13.2 12.2 4 10.5 11.3 8.9 22 16.8 11.4 - 152.4 8 3.4 4.2 期 末 数 評 価 額 千株 千円 32.4 152,766 5 4,705 19.3 21,616 12.6 35,821 20.2 53,590 28.9 50,314 61.5 172,876 2.9 3,422 11.5 7,866 10.1 10,059 772 3,940,288 12 5.4 3.3 6.3 4.4 6.1 1.9 5 8.9 857.9 171.3 33.9 19 1.2 6.7 7.7 8.8 24.3 3.7 124 24.5 23.8 10.7 8.7 3.3 60 7.5 4.9 3.6 27.7 4.3 3.1 2.6 5.5 15 11.9 10.8 3.4 10.4 10.9 8.7 19.6 15 10 24.1 136.3 13.8 3.2 3.5 1,464 5,016 14,355 14,679 9,561 14,432 3,520 7,875 15,859 199,890 373,605 36,408 2,204 2,000 4,140 10,395 24,270 68,623 4,136 26,164 35,598 22,467 6,056 20,514 3,359 35,520 10,470 7,511 2,505 76,479 4,902 2,988 1,547 2,414 2,145 12,078 7,592 2,097 11,190 8,284 6,925 38,514 46,050 14,120 114,957 251,746 15,525 6,486 6,912 銘 柄 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 たけびし 黒田電気 丸文 ハピネット 橋本総業 エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ マクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 OUGホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 10.9 10.6 43,407 5.2 4.4 4,923 5.6 4.8 4,204 9.4 9.5 10,241 19.9 16 39,360 3.1 3 6,468 9.2 8.2 8,027 5.3 4.9 4,904 25.7 25.3 40,454 13.5 12 9,084 9.2 12.4 12,772 2.8 2.6 4,100 7 6.6 8,652 5 4.4 6,199 46.2 36.6 43,407 12.7 11.4 6,657 9 8 11,712 3.9 3.2 1,638 7 6.1 4,331 9.7 8.6 29,756 5 4.4 2,948 9.4 7.7 9,909 7.8 - - 5 4 4,604 1,276.2 1,069.1 1,478,565 1,334.1 1,340.8 766,669 29 26 4,888 93 82 106,272 9.8 8.7 12,963 169.9 151.8 373,428 26 20.5 8,528 306 290 47,560 28 25 2,900 1,292.5 1,232 1,632,400 79 71 22,933 52.8 47.2 149,152 20 17.7 18,638 26 24 4,488 26 20 4,680 59 4.9 15,925 58.8 52.3 50,051 18 15 4,710 899.9 857.6 992,243 37 34 14,314 1,168.4 1,022.3 1,911,189 38 31 15,035 43.5 38.8 81,906 50 45 11,070 13.8 12.3 8,511 17.6 15.7 17,317 15.3 13.7 5,959 13.4 12.9 34,494 40 31 6,572 11.4 9.8 1,999 153 136 64,600 2 13.1 11,331 24 22 14,960 8.4 7.5 13,080 169 162 94,932 66 59 8,909 55 50 3,900 銘 柄 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 GSIクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワ テクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル PALTAC 三谷産業 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス JKホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 江守グループホールディングス アルテック タキヒヨー 蔵王産業 スズケン ジェコス ルネサスイーストン 小売業(5.0%) ローソン サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリア 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 25 21 3,990 18 19 4,294 24 21 4,137 39 35 33,775 36.9 32.7 35,773 40 36 4,716 12.3 12.6 4,926 32.5 29 25,810 52.5 43.6 108,302 28.9 49.2 101,352 24.7 22 12,408 33 28 12,908 33.7 35.1 32,327 42.7 42 114,492 9.7 8.7 6,351 25.7 21.6 66,096 17.9 16 18,224 36 6.2 13,751 21.1 18.8 16,186 22.3 20 22,100 20 17.8 60,075 13.8 12.3 17,306 2 14.4 6,912 9.4 10.1 11,695 3 5.2 3,234 24.4 21.8 45,322 - 14.5 4,901 61 58 4,640 77 64 10,880 13 12 2,424 100 90 31,860 19 15.6 64,038 56.1 52.2 104,608 22 21.3 62,451 14 12.4 6,187 14.4 12.9 25,309 7.9 - - 15.8 13.9 6,685 6.3 5.5 14,954 11 11 1,837 8.3 7.9 9,954 22.5 19.1 70,765 5.2 4.2 4,741 56.9 152.9 233,478 6.5 - - 11.2 11.7 1,860 26 22 10,340 - 2.4 3,158 63.1 62 251,410 10.5 9.4 9,456 6.9 8.6 3,629 57.7 11.5 3.2 11.8 21.6 7.5 15.8 28.7 12.8 51.6 9.3 3.7 10.6 17.4 6.6 16.6 25.8 12.5 512,904 47,802 2,911 21,327 110,490 11,497 61,005 49,200 84,750 - - 39 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 39 2016/12/05 17:41:18 銘 柄 ジーフット シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ ハローズ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ DCMホールディングス MonotaRO 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービス J.フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトSDホールディングス 丸善CHIホールディングス ミサワ エー・ピーカンパニー チムニー シュッピン ネクステージ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス ホットランド すかいらーく 綿半ホールディングス ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス ブックオフコーポレーション ゴルフダイジェスト・オンライン あさひ 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン&アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 - 8.1 7,354 19 20 1,800 8.9 8 41,920 7.3 7.3 11,125 8.9 7.9 19,678 69.8 57.6 53,568 13.2 11.7 7,371 6.1 5.4 4,363 - 4.1 11,484 2.6 2.6 12,558 21.1 18.8 12,671 1.5 2.7 7,651 - 1.3 3,095 3.6 3.3 15,246 12.1 11.9 14,970 - 2.9 1,476 13.6 12.2 23,241 15.5 13.8 20,934 10.3 9.2 43,838 66.1 70.4 73,004 73.7 66.9 58,604 29.7 48 122,208 - 2.1 1,155 - 2.1 2,341 3 3.7 2,534 1.8 4.3 11,334 192.8 172.4 269,978 26.7 23.9 44,430 34.1 28.1 151,178 2.7 5.3 14,760 47.4 41.4 149,868 - 3.8 4,894 3.7 3.7 18,000 15.9 14.2 69,083 303 270.9 387,657 13.7 11.8 71,508 6.4 20 51,220 17.8 16 5,344 - 1.8 1,008 2.1 2.3 2,764 2.8 3.3 9,487 - 3.8 4,047 1.5 2.2 1,364 8.3 22.1 52,133 5.2 4.4 4,351 - 3.5 4,770 55.8 41.7 57,170 - 3.8 5,684 - 45.2 47,640 8.8 7.7 7,245 - 2.8 2,077 10 10.1 13,877 1.9 3.4 13,940 7.7 6.9 118,956 8.2 7.2 5,054 3.6 3.6 1,339 637.6 569.9 2,943,533 2.1 1.9 5,578 10.6 12.2 36,380 32.5 31.3 315,504 5.5 10.7 31,629 銘 柄 フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイト ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス アルビス コナカ ハウス オブ ローゼ G-7ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑ホールディングス ハークスレイ サイゼリヤ VTホールディングス 魚力 ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド ピーシーデポコーポレーション 壱番屋 トップカルチャー PLANT スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 マルエツ ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション カスミ リンガーハット さが美 期首(前期末) 当 株 数 株 千株 3.9 15.6 6.8 13.8 3.7 6.4 24.7 11.4 5 18.8 19.1 - 17.9 1.9 3.3 9.7 22.6 3.6 23.3 5.4 18 4.1 49 30 78.4 9.6 4.4 22.5 - - 4.2 19.9 9.6 9.8 50.6 - 6.1 6.2 3.9 27.3 19.8 11.6 51.5 18.7 14.3 27.5 10.7 28.8 33 24.4 49.4 37 25.5 12 17.1 36.9 18 9.6 31.3 14.9 13 期 末 数 評 価 額 千株 千円 3.9 3,927 16.7 41,299 12.1 63,041 15.4 7,561 6.6 25,740 5.7 4,508 19.1 22,862 10.1 15,200 4.6 892 15.6 394,524 17.3 8,061 3.6 7,110 16 9,712 1.7 2,536 4 5,536 9.4 5,085 20.2 5,292 4.3 4,433 19.3 32,211 5 6,645 16.2 14,077 3.7 3,126 88.1 330,375 26.9 27,949 70.1 102,065 8.7 13,537 3.8 4,309 22.4 54,768 46 32,568 4.2 5,573 3.5 1,820 19.4 105,148 10.3 39,037 9.4 8,497 45.2 78,196 11.2 11,043 6.2 37,200 5.9 2,790 3.1 4,017 24.4 146,400 20.5 8,671 10.4 27,237 41.9 256,428 16.7 36,639 16.1 13,652 27 20,115 9.9 1,851 23.3 11,813 32 31,808 15.6 38,126 44.2 5,569 - - 22.6 49,290 10 1,560 15.2 19,820 35.2 92,048 16 50,480 8.6 22,360 - - 12.3 29,766 10 950 銘 柄 MR MAX テンアライド AOKIホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら CFSコーポレーション はせがわ 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング 井筒屋 イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオホールディングス ケーズホールディングス Olympicグループ 日産東京販売ホールディングス アインホールディングス 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス ベルク 大 庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 銀行業(7.5%) 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京TYフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 15.5 11.6 3,596 13.1 13 5,044 35 31.1 40,274 24 20 22,340 26.1 21 48,552 38.3 26.1 119,929 17.7 15.8 202,714 10.2 - - 5.5 4.8 2,068 222 198 195,624 30.7 27.4 25,208 72 69.8 139,251 58 53 16,854 25 29 2,668 32.1 20.4 3,284 14.7 13.1 13,113 183.3 167.2 276,883 11.8 10.5 40,792 83 75 3,900 628.5 560.6 907,891 146.2 130.5 107,532 34 27.1 124,795 21 17 5,253 30.9 27.6 66,295 17 15.2 33,972 8.6 15.4 75,306 20.7 18.5 37,055 35.1 28.8 113,904 9.1 7.2 4,406 25.7 22.9 6,938 16.8 16.4 86,100 4.7 3.8 8,470 602.3 414.2 239,407 10.9 11.5 27,094 65.8 58.9 539,524 11 9 9,063 12.8 10.8 2,548 8.2 7.1 5,488 42.9 50.3 72,733 7.4 6.6 19,087 19 18.2 23,150 11.6 11.4 9,199 11.2 10 40,800 17 15.2 29,305 11.4 10.1 21,331 26.5 25.5 61,378 32.8 29.4 78,468 6.8 6.7 28,609 8.2 6.5 9,691 30.5 27.3 957,411 32.2 28.8 225,792 11.4 12.8 21,760 3.3 2.9 4,918 2.6 2.8 5,446 38.1 34 20,162 3.5 109.4 95.8 19.6 - 3.1 97.9 99.9 18.8 208.5 3,862 16,349 35,864 57,528 139,278 - - 40 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 40 2016/12/05 17:41:18 銘 柄 ゆうちょ銀行 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 富山銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 - 261.9 347,541 1,451 1,179 181,566 1,029 862 317,216 12,229.6 10,931.6 5,883,387 1,783.3 1,594 721,763 3,369 2,844 947,620 1,152.7 1,091 3,722,492 193 172 68,112 165 147 30,135 535 443 93,916 588 525 306,600 1,053 914 485,973 553 492 214,512 361 303 159,378 24.3 21.7 69,440 31.6 37.3 19,172 63.4 56.6 18,791 257 213 94,359 119 100 31,600 101 89 27,946 92 77 31,878 10.6 9.5 37,430 136 122 43,676 83 70 10,430 76 69 12,696 618 589 237,367 446 399 351,918 191 171 65,835 160.9 129.3 238,687 276 246 137,022 97 84 43,848 191 182 68,796 131 117 23,283 170 152 46,664 5.2 4.7 11,341 - 2.6 7,891 153 128 62,080 147 132 44,220 146 123 56,088 291 260 208,780 59.8 53.5 70,031 68 61 12,993 1,036 926 170,384 450 402 198,186 93 82.5 57,832 109.6 96.5 119,563 49 44 7,920 163 145.6 122,012 167 150 53,700 118 105 24,570 125 112 63,392 106 - - 93 78 28,938 101 91 27,846 124 - - 93 83 17,845 94 84 23,688 12.1 10.8 37,368 31.4 28.1 37,035 513.9 510.4 246,523 21,068.3 19,193.3 3,485,503 銘 柄 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス 証券、商品先物取引業(1.1%) FPG SBIホールディングス 日本アジア投資 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 マネースクウェアHD マネーパートナーズグループ 小林洋行 保険業(2.3%) かんぽ生命保険 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス MS&ADインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス その他金融業(1.4%) 全国保証 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 59 53 5,936 152 127 141,605 51 46 8,372 138 114 43,662 229.5 205.1 65,221 5.5 4.6 23,736 86 78 11,232 63 56 11,312 66 65 18,525 54 49 10,388 90 81 18,225 60 54 8,478 138 123 21,402 125 112 51,856 21.2 19 21,717 77 73 34,894 4.8 4.3 12,151 208 191 16,426 188 168 13,776 98 82 15,170 117 104.5 38,142 87.6 82.9 16,994 125.8 144.3 59,740 13.1 183 104 20.8 1,426 3,116 130 48.5 61 174.9 36 47.3 32 77.5 7.4 179.1 67.5 20.5 15.6 - 4.7 15.5 5.2 40.4 43,430 163.6 180,614 8.9 2,180 22.8 75,924 1,275 883,702 2,621.5 1,470,137 116 70,528 40.4 51,469 53 17,172 156.2 94,188 33 5,082 42.3 15,651 30.5 34,648 69.3 70,062 6.6 5,649 160.1 47,389 120.7 41,038 18.3 24,888 12.9 15,234 19.1 12,281 4.7 5,202 12.6 4,435 4.7 1,193 - 338.6 6.3 485.8 146 976.5 627.3 555.6 41.6 98,800 302.7 941,397 9.2 25,824 407.2 1,211,216 130.6 204,389 872.9 1,176,669 552 2,175,432 496.6 568,110 39.6 124.5 10.7 16 35.4 103.3 11.1 15.6 127,794 212,591 4,817 84,864 銘 柄 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱UFJリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス NECキャピタルソリューション 不動産業(2.8%) いちごグループホールディングス 日本駐車場開発 ヒューリック 東京建物不動産販売 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ ディア・ライフ エー・ディー・ワークス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス エコナックホールディングス パーク24 パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス21 スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 期首(前期末) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 28.6 25.6 56,038 35.8 32 135,680 72.1 60.1 30,290 254.9 227.9 78,625 11.4 13.7 6,808 12 10.7 37,824 99.9 89.4 220,371 306.1 273.6 146,102 84 75 30,600 352 589 124,868 29.9 32.1 87,344 73 65.7 6,241 1,078.9 964.7 1,570,531 386.6 345.6 184,896 223.8 400.1 682,970 4.5 4.4 11,312 2.7 2.4 3,295 6.2 5.6 9,475 - 166.2 257.2 8.2 6.3 91.6 - - - - 4.7 5.2 6.3 7.2 - 1.6 22.7 9.6 399.4 98.8 54 76.6 5.7 808 1,133 28.8 332 39.3 25.6 365 243 52.6 26 166.7 17.5 19.7 18.5 8.9 11 13.7 6 20.4 112.9 42,563 148.7 18,141 284 297,632 - - 5.4 6,123 90.3 186,018 24.5 11,490 7.2 7,495 6.8 2,312 92 4,140 4.5 7,434 4.6 16,583 8.5 35,190 8.9 11,881 3.1 2,396 2.4 1,492 18.9 9,506 19.7 38,040 329.6 236,323 126.2 270,194 43 1,935 68.7 226,023 4.7 6,791 722 1,923,769 1,013 2,282,289 25.8 32,224 148.8 173,649 35.1 31,800 22.8 14,523 326 1,012,230 253 47,311 52.8 47,414 23 10,948 160.4 98,646 15.6 34,678 17.5 11,865 16.6 9,262 7.4 4,107 9.8 24,362 10.7 19,110 5.4 5,772 18.3 7,137 - - 41 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 41 2016/12/05 17:41:19 銘 柄 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 日本空港ビルデング サービス業(3.8%) 日本工営 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本M&Aセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ 中広 タケエイ トラスト・テック パソナグループ CDS リンクアンドモチベーション GCAサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス NJS 綜合警備保障 カカクコム アイロムグループ ルネサンス ディップ オプトホールディング 新日本科学 ツクイ 綜合臨床ホールディングス キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス PGMホールディングス WDBホールディングス 期首(前期末) 当 株 数 株 千株 68.5 8.7 98.3 5.8 59 20.8 14 94.7 16.4 11.7 7.8 13.6 52.7 54 18.9 - 24.9 4.2 60.7 - 15.7 2.8 12 3.7 21.8 12.6 18 31.7 4.2 10.2 5.7 4.4 6 7.4 6.1 - 53.8 107.3 3.9 8.2 3.6 7.3 15.2 19.1 7.5 4.8 139.6 11.7 6.1 4.2 79.5 223.6 19.9 12.9 12.7 13.4 27.8 3.5 22.9 5.8 期 末 数 評 価 額 千株 千円 60.3 32,984 7.7 7,746 87.9 149,430 5.1 6,869 64.4 772 20.7 14,158 13 3,224 84.7 93,847 16.4 16,990 11.9 6,116 9.4 2,829 11.9 4,367 43.4 181,846 48 40.7 6.6 22.3 3.8 40 1.4 12.4 2.9 12.5 3.3 29.2 12.7 17.9 101 8.5 32 6.1 7.8 5.3 6.7 6.5 3 48.1 104.5 4.1 7.4 15.9 9 13.6 17.1 - 3.9 124.8 10.6 6.7 5.4 64.6 199.9 16.7 11.7 - 16.7 33.2 3.3 - 5.2 19,824 45,991 7,246 117,521 3,264 44,840 991 9,845 7,041 8,200 2,871 3,299 12,979 33,544 168,569 15,614 55,680 6,185 5,171 6,148 13,949 10,627 3,882 287,638 228,123 3,489 9,183 39,177 5,364 5,004 24,025 - 3,506 340,329 7,409 21,205 17,658 121,448 270,464 42,418 4,598 - 3,924 25,398 6,860 - 5,200 銘 柄 ティア バリューコマース インフォマート JPホールディングス EPSホールディングス レッグス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック TAC ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー シーティーエス ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング りらいあコミュニケーションズ リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション テクノプロ・ホールディングス インターワークス リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク IBJ アサンテ N・フィールド M&Aキャピタルパートナーズ ライドオン・エクスプレス ERIホールディングス アビスト ウィルグループ 日本ビューホテル 期首(前期末) 当 期 末 期首(前期末) 当 期 末 銘 柄 株 数 株 数 評 価 額 株 数 株 数 評 価 額 千株 千株 千円 千株 千株 千円 4.1 6.1 3,751 リクルートホールディングス 183 290.8 1,081,776 13.2 13.3 5,187 エラン - 1.2 1,560 - 20.8 25,043 日本郵政 - 318 450,606 ベルシステム24ホールディングス 40.1 35.8 9,880 - 21.2 24,189 19.1 16.1 21,831 リロ・ホールディング 5.5 5.4 75,762 - 2.1 1,341 東祥 3.5 4.3 16,662 12.3 12.1 13,794 エイチ・アイ・エス 26.3 23.5 81,310 4.9 4 19,460 ラックランド - 2 2,934 5.2 4.8 9,950 共立メンテナンス 8 10.8 95,364 5.5 7.4 5,498 イチネンホールディングス 17 15.2 15,428 8.1 8.2 1,681 建設技術研究所 9.5 8.5 9,052 229.2 193.4 84,709 スペース 8.9 7.8 10,054 179.8 160.7 969,021 燦ホールディングス 3.3 2.9 4,155 6.2 6.8 3,644 スバル興業 3 3 1,197 4.8 4.3 10,264 東京テアトル 62 57 7,125 5.3 5.1 10,368 ナガワ - 2.6 8,359 - 3.3 2,458 よみうりランド 32 29 12,441 5.8 5 3,700 東京都競馬 110 99 24,255 42.5 36.8 189,888 常磐興産 60 54 8,208 6.5 5.3 11,379 カナモト 22.5 20.1 55,114 18.7 23.1 3,626 東京ドーム 110 115 63,135 3.6 2.6 2,914 西尾レントオール 13 11.6 34,974 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 8 7.1 7,518 66 72 2,736 43.6 155.9 1,217,423 トランス・コスモス 21.1 16.7 44,655 45.7 40.8 91,228 乃村工藝社 31.6 30.8 47,678 16.1 16.7 18,971 藤田観光 59 52 27,820 KNT-CTホールディングス 7.8 6.3 8,114 78 70 13,930 3.5 2.5 1,430 日本管財 7.9 12.4 23,138 3.2 3 2,031 トーカイ 7.1 6.4 20,480 45.7 45 25,875 白洋舎 5 5 1,325 59.5 60.5 181,500 セコム 156.6 150 1,261,200 9.5 8.5 31,322 セントラル警備保障 7.2 6.4 12,697 5.4 4.3 1,861 丹青社 18.6 26.9 20,847 30 23.8 24,633 メイテック 21.8 17.9 78,491 24.8 26.7 8,704 アサツー ディ・ケイ 30.3 25.3 68,411 2.9 2.4 2,174 応用地質 16.9 15.1 18,482 195.3 174.5 305,724 船井総研ホールディングス 18.2 20 29,840 7.9 6.9 5,002 進学会 7 6.9 4,436 29.6 35.2 191,136 オオバ - 7.9 3,404 700.4 674.4 818,721 学究社 - 2.1 2,700 5.4 8.6 5,271 ベネッセホールディングス 59 48.3 166,393 5.6 5 11,625 イオンディライト 15.6 13.9 54,627 16.6 13.1 8,501 ナック 10.8 8.9 7,974 17 14 4,354 ニチイ学館 31.6 25.1 21,636 17.2 23.4 73,710 ダイセキ 26 27.1 50,189 ステップ 5.7 4.9 5,223 - 1.9 1,322 9.4 9.3 2,808 千株 千株 千円 株 数 ・ 金 額 256,480.3 228,873.9 281,831,760 6.5 6 13,500 合計 銘柄数<比率> 1,835銘柄 1,928銘柄 <98.2%> - 4.5 9,828 7.1 7.5 3,712 (注1)銘柄欄の( )内は、期末の国内株式評 1.3 1.3 1,649 価総額に対する各業種の比率です。 - 1.9 2,899 - 8.4 3,645 (注2)合計欄の< >内は、期末の純資産総額に 対する評価額の比率です。 4 5.3 8,533 - 5.1 4,957 (注3)評価額の単位未満は切捨ててあります。 - 1.2 2,232 - 2.3 4,735 3.9 3.8 3,157 - 1.5 3,271 - 3.3 2,920 - 1.6 2,651 - - 42 CS5_16260186_13_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd 42 2016/12/05 17:41:19 (2) 先物取引の銘柄別期末残高 銘 柄 国内 T O P 別 I 買 当 建 額 百万円 4,876 X 期 売 ■投資信託財産の構成 項 株 末 建 額 百万円 - 2016年2月8日現在 目 評 式 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 期 額 千円 281,831,760 価 6,119,989 287,951,749 比 末 率 97.9 % 2.1 100.0 (注)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 - - 43 CS5_16260186_14_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(先物取引).indd 43 2016/12/05 17:41:21 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 項 (2016年2月8日)現在 目 当 期 末 289,435,686,780円 5,429,529,564 281,831,760,820 33,300,100 387,169,296 1,753,927,000 2,538,296,472 85,919,472 844,877,000 1,607,500,000 286,897,390,308 143,582,065,487 143,315,324,821 143,582,065,487口 19,981円 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式(評価額) 未 収 入 金 未 収 配 当 金 差 入 委 託 証 拠 金 (B) 負 債 未 払 金 未 払 解 約 金 差 入 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) (注1)期首元本額 追加設定元本額 一部解約元本額 (注2)期末における元本の内訳 DIAM DC 国内株式インデックスファンド DIAM国内株式パッシブ・ファンド MITO ラップ型ファンド(安定型) MITO ラップ型ファンド(中立型) MITO ラップ型ファンド(積極型) グローバル8資産ラップファンド(安定型) グローバル8資産ラップファンド(中立型) グローバル8資産ラップファンド(積極型) DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DIAM DC バランス30インデックスファンド DIAM DC バランス50インデックスファンド DIAM DC バランス70インデックスファンド マネックス資産設計ファンド(隔月分配型) マネックス資産設計ファンド(育成型) マネックス資産設計ファンド エボリューション DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 投資のソムリエ クルーズコントロール 投資のソムリエ<DC年金> DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DIAM DC バランス・F(成長型) クルーズコントロール<DC年金> DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適) DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 160,436,237,384円 38,536,719,607円 55,390,891,504円 5,617,682,100円 1,820,166,879円 6,660,487円 13,299,631円 31,387,977円 15,547,145円 11,093,364円 11,755,011円 38,172,461,361円 786,499,443円 2,836,468,246円 2,892,104,565円 368,856,638円 1,224,436,857円 1,092,740,778円 60,704,664円 1,226,882,342円 27,113,958円 24,706,633円 49,577,626円 106,323,778円 1,057,072,049円 708,256,115円 18,989,955円 76,867,727円 55,564,467円 182,825円 12,186,127円 30,724,957円 660,417円 266,833,209円 113,636,589円 536,918,730円 478,804,153円 41,760,119円 DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 166,681,120円 DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 41,989,158円 DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 58,181,496円 DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 5,375,516,838円 DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,050,277,399円 DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 2,019,290,758円 DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,613,319,467円 DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,174,989,311円 DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 322,112,731円 DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) 853,964,228円 DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,010,419,845円 DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 4,107,539,986円 DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) 46,003,219円 DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,335,804,233円 DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) 5,542,900,861円 DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 21,045,587,384円 DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 799,834,907円 DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 2,401,484,718円 DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 13,407,676,777円 DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) 4,455,809円 DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) 7,115,578円 DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) 5,949,384円 DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 12,049,845,453円 DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 113,139,882円 DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 42,673,735円 DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) 39,006,138円 DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) 12,245,363円 DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 120,493円 DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定) 670,998,289円 DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定) 1,887,540,594円 DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定) 2,485,634,300円 DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定) 94,839,111円 期末元本合計 143,582,065,487円 (注3)担保資産 代用として担保を提供している資産は次の通りです。 株式 3,277,500,000円 - - 44 CS5_16260186_14_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(先物取引).indd 44 2016/12/05 17:41:21 ■損益の状況 (A) 配 受 受 そ (B) 有 (C) (D) (E) (F) (G) (H) 売 売 先 取 取 当 前 解 追 合 次 項 価 当期 自2015年2月10日 至2016年2月8日 当 取 の 証 取 等 配 他 券 買 買 引 引 引 収 売 利 目 収 当 買 益 益 金 息 損 金 益 益 損 物 取 等 損 益 益 損 期 損 益 金(A+B+C) 期 繰 越 損 益 金 約 差 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 計(D+E+F+G) 期 繰 越 損 益 金(H) 当 期 5,926,634,815円 5,916,777,278 3,689,237 6,168,300 △ 4,667,600,800 28,301,640,067 △ 32,969,240,867 1,044,253,684 2,952,527,556 △ 1,908,273,872 2,303,287,699 164,241,031,495 △ 68,802,251,766 45,573,257,393 143,315,324,821 143,315,324,821 (注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 - - 45 CS5_16260186_14_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内株式パッシブFMF(先物取引).indd 45 2016/12/05 17:41:21 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書 第13期(決算日 2016年2月15日) (計算期間 2015年2月17日~2016年2月15日) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 投 資 対 象 主 な 組 入 制 限 2002年12月3日から無期限です。 NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行いま す。 わが国の公社債を主要投資対象とします。 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等 により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■最近5期の運用実績 決 算 期 9期(2012年2月14日) 10期(2013年2月14日) 11期(2014年2月14日) 12期(2015年2月16日) 13期(2016年2月15日) 基 新株予約 債券組入 権 付 社 債 債券先物 純 資 産 期 中 比 期 中 率 (転換社債) 比 率 総 額 (ベンチマーク) 騰落率 騰落率 比 率 円 % ポイント % % % % 百万円 11,416 3.0 337.57 3.1 99.3 - - 408,731 準 11,640 11,945 12,161 12,614 価 額 2.0 2.6 1.8 3.7 NOMURA-BPI総合 344.40 353.47 359.95 373.37 2.0 2.6 1.8 3.7 99.1 99.4 98.5 98.6 - - - - - - - - 442,057 442,682 422,496 400,593 (注1)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注2)NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證 券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活 動・サービスに関し一切責任を負いません(以下同じ)。 - - 46 CS5_16260186_15_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(表紙).indd 46 2016/12/05 17:41:23 ■当期中の基準価額と市況の推移 年 月 日 (期 首) 2015 年 2 月 16 日 2 月 末 3 月 末 4 月 末 5 月 末 6 月 末 7 月 末 8 月 末 9 月 末 10 月 末 11 月 末 12 月 末 2016 年 1 月 末 (期 末) 2016 年 2 月 15 日 基 新株予約 債券組入 権付社債 債券先物 比 率 (転換社債) 比 率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 比 率 円 % ポイント % % % % 12,161 - 359.95 - 98.5 - - 準 価 額 NOMURA-BPI総合 12,266 12,272 12,312 12,254 12,248 12,283 12,304 12,340 12,387 12,386 12,462 12,615 0.9 0.9 1.2 0.8 0.7 1.0 1.2 1.5 1.9 1.9 2.5 3.7 363.04 363.28 364.50 362.77 362.54 363.58 364.20 365.24 366.65 366.58 368.88 373.52 0.9 0.9 1.3 0.8 0.7 1.0 1.2 1.5 1.9 1.8 2.5 3.8 99.5 99.5 99.6 99.3 99.1 99.5 99.8 99.4 99.6 99.3 98.9 99.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,614 3.7 373.37 3.7 98.6 - - (注1)騰落率は期首比です。 (注2)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 47 CS5_16260186_15_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(表紙).indd 47 2016/12/05 17:41:23 ■当期の運用経過(2015年2月17日から2016年2月15日まで) (円) 13,500 基準価額の推移 <基準価額の推移> 当期末の基準価額は12,614円となり、前期末比で 3.7%上昇しました。 13,000 12,500 基準価額の主な変動要因 12,000 11,500 11,000 期首 400 2015/5/18 8/17 11/16 期末 <NOMURA−BPI総合の推移> 385 投資環境 370 355 340 325 期首 日銀による巨額の国債購入が債券の需給面の支えと なったことや、予想外のマイナス金利の導入により国 内債券の利回りが一段と低下(債券価格は上昇)した こと等から基準価額は上昇しました。また、中国経済 の減速懸念や中東での地政学的リスクの高まり等を受 けたリスク回避の動きや、原油価格の下落によるイン フレ率の低下見通し等から、世界的に債券が買われる 展開となったこともプラスに寄与しました。 2015/5/18 8/17 11/16 期末 当期の国内債券市場は、前半は揉み合う展開となり ましたが、後半は日銀による巨額の国債購入による良 好な需給環境等を背景に、概ね上昇(利回りは低下) 基調で推移しました。中国経済の減速懸念等を受けて、 世界的にリスク回避の動きが強まったことも、債券が 買われる要因となりました。2016年1月29日に日銀 が予想外のマイナス金利の導入を決定したことから、 債券価格は期末にかけて大幅に上昇し、2月9日には 10年国債利回りが初めてマイナスとなりました。 ポートフォリオについて ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を 実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。 - - 48 CS5_16260186_16_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(運用経過).indd 48 2016/12/05 17:41:25 【運用状況】(注)比率は純資産総額に対する割合です。 ○セクター別構成比 期首(前期末) 期末 100% 80% 100% 当ファンド NOMURA−BPI総合 80.0% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 0% 6.9% 80.2% 6.4% 0.9% 0.9% 3.7% 3.7% 20% 6.5% 6.6% 0.7% 0.1% 1.3% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0% 1.5% 21.4% 22.2% 0% 0.9% 3.3% 3.5% 5.9% 6.3% 0.6% 0.1% 1.2% 0.4% 0.1% 0.0% 当ファンド NOMURA−BPI総合 40% 30.0% 30.9% 30.4% 30.5% 20% 10% 50% 当ファンド NOMURA−BPI総合 30% 80.6% 6.9% 0.8% 0.0% 1.4% 期末 50% 40% 6.7% 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 MBS ABS 現金等 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 MBS ABS 現金等 ○残存年限別構成比 期首(前期末) 当ファンド NOMURA−BPI総合 81.4% 16.8% 16.5% 20.0% 21.1% 20% 10% 1.5% 0.0% 0% 1年未満 1年以上 3年以上 7年以上 10年以上 (現金等含) 3年未満 7年未満 10年未満 32.4% 33.4% 29.3% 29.1% 30% 16.9% 16.4% 1.4% 0.0% 1年未満 1年以上 3年以上 7年以上 10年以上 (現金等含) 3年未満 7年未満 10年未満 ベンチマークとの差異について ベンチマークは前期末比で3.7%上昇しました。 当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。 今後の運用方針 引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する 投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。 - - 49 CS5_16260186_16_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(運用経過).indd 49 2016/12/05 17:41:25 ■1万口当たりの費用明細 計算期間中に発生した費用はありません。 ■売買及び取引の状況(2015年2月17日から2016年2月15日まで) 公社債 買 国 国 内 債 証 付 額 千円 券 95,479,791 地 方 債 証 券 4,241,035 特 券 2,499,321 券 5,310,814 殊 社 債 債 売 付 額 千円 122,145,158 (-) 3,828,162 (-) 5,780,436 (276,639) 6,823,001 (-) (注1)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。 (注2)( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。 (注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。 ■主要な売買銘柄(2015年2月17日から2016年2月15日まで) 国内公社債 銘 買 柄 123回 利付国庫債券(5年) 124回 利付国庫債券(5年) 338回 利付国庫債券(10年) 125回 利付国庫債券(5年) 340回 利付国庫債券(10年) 339回 利付国庫債券(10年) 122回 利付国庫債券(5年) 153回 利付国庫債券(20年) 355回 利付国庫債券(2年) 46回 利付国庫債券(30年) 付 金 額 千円 7,508,150 7,011,425 6,516,900 6,016,865 5,556,685 5,526,330 3,502,015 3,094,595 3,005,100 2,877,304 銘 売 柄 97回 利付国庫債券(5年) 333回 利付国庫債券(10年) 102回 利付国庫債券(5年) 282回 利付国庫債券(10年) 99回 利付国庫債券(5年) 338回 利付国庫債券(10年) 334回 利付国庫債券(10年) 332回 利付国庫債券(10年) 335回 利付国庫債券(10年) 277回 利付国庫債券(10年) 付 金 額 千円 4,017,560 3,911,914 3,511,585 3,461,042 3,012,570 3,011,390 2,762,980 2,587,045 2,548,300 2,541,725 (注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。 ■利害関係人との取引状況等(2015年2月17日から2016年2月15日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - - 50 CS5_16260186_17_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(1万口).indd 50 2016/12/05 17:41:27 ■組入資産の明細 公社債 (A)債券種類別開示 国内(邦貨建)公社債 区 国 当 分 債 証 額 券 地 方 債 証 券 特 殊 債 券 (除く金融債券) 金 融 債 券 普 通 社 債 券 合 計 面 金 26,459,400 末 残 存 期 間 別 組 入 比 率 ちBB格 額 組 入 比 率 う 以下組入比率 5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満 千円 % % % % % 322,707,941 80.6 - 51.7 20.4 8.4 額 評 千円 293,320,000 期 価 27,744,814 6.9 - 4.3 2.1 0.5 19,470,115 20,386,245 5.1 - 2.2 2.2 0.7 3,460,000 19,905,000 362,614,515 3,475,481 20,798,921 395,113,405 0.9 5.2 98.6 - - - - 1.4 59.6 0.6 2.9 28.3 0.2 0.9 10.7 (注)組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。 (B)個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債銘柄別 銘 柄 名 国債証券 103回 利付国庫債券(5年) 351回 利付国庫債券(2年) 353回 利付国庫債券(2年) 105回 利付国庫債券(5年) 286回 利付国庫債券(10年) 354回 利付国庫債券(2年) 355回 利付国庫債券(2年) 356回 利付国庫債券(2年) 106回 利付国庫債券(5年) 288回 利付国庫債券(10年) 37回 利付国庫債券(20年) 107回 利付国庫債券(5年) 289回 利付国庫債券(10年) 109回 利付国庫債券(5年) 110回 利付国庫債券(5年) 290回 利付国庫債券(10年) 39回 利付国庫債券(20年) 112回 利付国庫債券(5年) 113回 利付国庫債券(5年) 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 0.3000 3,000,000 3,014,490 2017/03/20 0.1000 1,500,000 1,504,245 2017/04/15 0.1000 2,000,000 2,006,480 2017/06/15 0.2000 4,500,000 4,520,790 2017/06/20 1.8000 2,600,000 2,667,548 2017/06/20 0.1000 1,500,000 1,505,175 2017/07/15 0.1000 3,000,000 3,010,950 2017/08/15 0.1000 2,000,000 2,007,720 2017/09/15 0.2000 4,500,000 4,524,705 2017/09/20 1.7000 1,500,000 1,543,830 2017/09/20 3.1000 600,000 631,008 2017/09/20 0.2000 3,300,000 3,321,285 2017/12/20 1.5000 3,200,000 3,297,024 2017/12/20 0.1000 2,000,000 2,010,860 2018/03/20 0.3000 2,000,000 2,019,240 2018/03/20 1.4000 1,000,000 1,032,520 2018/03/20 2.6000 400,000 423,048 2018/03/20 0.4000 1,500,000 1,519,695 2018/06/20 0.3000 2,000,000 2,021,580 2018/06/20 銘 柄 名 国債証券 293回 利付国庫債券(10年) 114回 利付国庫債券(5年) 296回 利付国庫債券(10年) 40回 利付国庫債券(20年) 116回 利付国庫債券(5年) 297回 利付国庫債券(10年) 117回 利付国庫債券(5年) 299回 利付国庫債券(10年) 42回 利付国庫債券(20年) 118回 利付国庫債券(5年) 301回 利付国庫債券(10年) 120回 利付国庫債券(5年) 121回 利付国庫債券(5年) 303回 利付国庫債券(10年) 43回 利付国庫債券(20年) 122回 利付国庫債券(5年) 305回 利付国庫債券(10年) 123回 利付国庫債券(5年) 306回 利付国庫債券(10年) 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 1.8000 2,200,000 2,301,134 2018/06/20 0.3000 3,500,000 3,541,825 2018/09/20 1.5000 3,000,000 3,129,060 2018/09/20 2.3000 720,000 766,044 2018/09/20 0.2000 4,200,000 4,243,092 2018/12/20 1.4000 2,300,000 2,401,614 2018/12/20 0.2000 4,500,000 4,549,500 2019/03/20 1.3000 1,600,000 1,672,160 2019/03/20 2.6000 800,000 868,448 2019/03/20 0.2000 3,500,000 3,541,650 2019/06/20 1.5000 2,900,000 3,060,979 2019/06/20 0.2000 2,000,000 2,025,240 2019/09/20 0.1000 1,500,000 1,513,530 2019/09/20 1.4000 2,300,000 2,428,639 2019/09/20 2.9000 860,000 954,471 2019/09/20 0.1000 4,500,000 4,542,525 2019/12/20 1.3000 2,500,000 2,639,425 2019/12/20 0.1000 5,000,000 5,050,300 2020/03/20 1.4000 2,500,000 2,658,700 2020/03/20 - - 51 CS5_16260186_17_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(1万口).indd 51 2016/12/05 17:41:27 銘 柄 名 国債証券 45回 利付国庫債券(20年) 124回 利付国庫債券(5年) 308回 利付国庫債券(10年) 309回 利付国庫債券(10年) 46回 利付国庫債券(20年) 125回 利付国庫債券(5年) 310回 利付国庫債券(10年) 47回 利付国庫債券(20年) 126回 利付国庫債券(5年) 312回 利付国庫債券(10年) 48回 利付国庫債券(20年) 313回 利付国庫債券(10年) 50回 利付国庫債券(20年) 315回 利付国庫債券(10年) 51回 利付国庫債券(20年) 317回 利付国庫債券(10年) 318回 利付国庫債券(10年) 52回 利付国庫債券(20年) 319回 利付国庫債券(10年) 320回 利付国庫債券(10年) 54回 利付国庫債券(20年) 321回 利付国庫債券(10年) 55回 利付国庫債券(20年) 324回 利付国庫債券(10年) 57回 利付国庫債券(20年) 325回 利付国庫債券(10年) 58回 利付国庫債券(20年) 326回 利付国庫債券(10年) 60回 利付国庫債券(20年) 328回 利付国庫債券(10年) 61回 利付国庫債券(20年) 329回 利付国庫債券(10年) 62回 利付国庫債券(20年) 330回 利付国庫債券(10年) 64回 利付国庫債券(20年) 332回 利付国庫債券(10年) 65回 利付国庫債券(20年) 333回 利付国庫債券(10年) 67回 利付国庫債券(20年) 334回 利付国庫債券(10年) 70回 利付国庫債券(20年) 335回 利付国庫債券(10年) 72回 利付国庫債券(20年) 336回 利付国庫債券(10年) 337回 利付国庫債券(10年) 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 2.4000 900,000 993,915 2020/03/20 0.1000 5,000,000 5,051,250 2020/06/20 1.3000 1,300,000 1,381,081 2020/06/20 1.1000 1,000,000 1,053,640 2020/06/20 2.2000 0.1000 1.0000 2.2000 0.1000 1.2000 2.5000 1.3000 1.9000 1.2000 2.0000 1.1000 1.0000 2.1000 1.1000 1.0000 2.2000 1.0000 2.0000 0.8000 1.9000 0.8000 1.9000 0.7000 1.4000 0.6000 1.0000 0.8000 0.8000 0.8000 1.9000 0.6000 1.9000 0.6000 1.9000 0.6000 2.4000 0.5000 2.1000 0.5000 0.3000 500,000 4,000,000 2,800,000 950,000 1,000,000 2,200,000 500,000 3,000,000 780,000 2,200,000 600,000 1,000,000 1,700,000 550,000 1,500,000 1,700,000 700,000 2,500,000 810,000 2,500,000 1,130,000 3,000,000 600,000 1,700,000 990,000 2,000,000 800,000 1,300,000 1,300,000 2,000,000 600,000 2,000,000 1,100,000 2,500,000 1,900,000 2,800,000 1,250,000 2,500,000 1,250,000 1,500,000 1,300,000 550,755 4,042,440 2,944,704 1,052,248 1,010,950 2,341,306 563,925 3,217,920 861,135 2,355,980 668,538 1,068,640 1,807,117 618,557 1,607,595 1,811,945 795,480 2,671,625 915,300 2,646,850 1,275,340 3,182,250 680,040 1,794,877 1,092,623 2,100,640 863,096 1,385,449 1,385,449 2,133,560 690,180 2,103,940 1,269,290 2,630,825 2,198,965 2,947,420 1,503,237 2,609,600 1,476,087 1,564,890 1,333,280 2020/06/22 2020/09/20 2020/09/20 2020/09/21 2020/12/20 2020/12/20 2020/12/21 2021/03/20 2021/03/22 2021/06/20 2021/06/21 2021/09/20 2021/09/20 2021/09/21 2021/12/20 2021/12/20 2021/12/20 2022/03/20 2022/03/21 2022/06/20 2022/06/20 2022/09/20 2022/09/20 2022/12/20 2022/12/20 2023/03/20 2023/03/20 2023/06/20 2023/06/20 2023/09/20 2023/09/20 2023/12/20 2023/12/20 2024/03/20 2024/03/20 2024/06/20 2024/06/20 2024/09/20 2024/09/20 2024/12/20 2024/12/20 銘 柄 名 国債証券 73回 利付国庫債券(20年) 338回 利付国庫債券(10年) 75回 利付国庫債券(20年) 339回 利付国庫債券(10年) 78回 利付国庫債券(20年) 340回 利付国庫債券(10年) 81回 利付国庫債券(20年) 341回 利付国庫債券(10年) 83回 利付国庫債券(20年) 85回 利付国庫債券(20年) 88回 利付国庫債券(20年) 90回 利付国庫債券(20年) 92回 利付国庫債券(20年) 93回 利付国庫債券(20年) 94回 利付国庫債券(20年) 95回 利付国庫債券(20年) 97回 利付国庫債券(20年) 99回 利付国庫債券(20年) 100回 利付国庫債券(20年) 102回 利付国庫債券(20年) 105回 利付国庫債券(20年) 107回 利付国庫債券(20年) 109回 利付国庫債券(20年) 111回 利付国庫債券(20年) 1回 利付国庫債券(30年) 113回 利付国庫債券(20年) 114回 利付国庫債券(20年) 2回 利付国庫債券(30年) 116回 利付国庫債券(20年) 3回 利付国庫債券(30年) 118回 利付国庫債券(20年) 119回 利付国庫債券(20年) 121回 利付国庫債券(20年) 4回 利付国庫債券(30年) 123回 利付国庫債券(20年) 125回 利付国庫債券(20年) 5回 利付国庫債券(30年) 128回 利付国庫債券(20年) 129回 利付国庫債券(20年) 130回 利付国庫債券(20年) 6回 利付国庫債券(30年) 132回 利付国庫債券(20年) 134回 利付国庫債券(20年) 135回 利付国庫債券(20年) 7回 利付国庫債券(30年) 利 率 額面金額 評 価 額 % 千円 千円 2.0000 1,190,000 1,399,106 0.4000 3,500,000 3,617,320 2.1000 1,400,000 1,662,556 0.4000 4,000,000 4,130,080 1.9000 0.4000 2.0000 0.3000 2.1000 2.1000 2.3000 2.2000 2.1000 2.0000 2.1000 2.3000 2.2000 2.1000 2.2000 2.4000 2.1000 2.1000 1.9000 2.2000 2.8000 2.1000 2.1000 2.4000 2.2000 2.3000 2.0000 1.8000 1.9000 2.9000 2.1000 2.2000 2.2000 1.9000 1.8000 1.8000 2.4000 1.7000 1.8000 1.7000 2.3000 1,450,000 3,500,000 1,400,000 2,500,000 1,400,000 1,700,000 1,200,000 1,400,000 1,300,000 700,000 800,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 100,000 1,700,000 1,700,000 100,000 1,800,000 200,000 1,000,000 1,200,000 1,900,000 200,000 1,900,000 1,800,000 200,000 900,000 900,000 1,700,000 200,000 1,600,000 900,000 1,000,000 300,000 1,700,081 3,611,720 1,658,944 2,552,425 1,675,226 2,039,456 1,467,840 1,702,694 1,571,193 840,280 969,040 1,483,464 1,719,088 1,706,628 1,849,620 2,142,544 1,838,685 1,718,962 1,925,952 2,241,450 132,641 2,098,157 2,100,979 127,715 2,251,512 253,112 1,224,420 1,435,572 2,300,786 270,800 2,355,715 2,259,324 251,208 1,090,350 1,077,399 2,034,305 257,570 1,890,096 1,076,589 1,181,280 382,314 償還年月日 2024/12/20 2025/03/20 2025/03/20 2025/06/20 2025/06/20 2025/09/20 2025/09/20 2025/12/20 2025/12/20 2026/03/20 2026/06/20 2026/09/20 2026/12/20 2027/03/20 2027/03/20 2027/06/20 2027/09/20 2027/12/20 2028/03/20 2028/06/20 2028/09/20 2028/12/20 2029/03/20 2029/06/20 2029/09/20 2029/09/20 2029/12/20 2030/02/20 2030/03/20 2030/05/20 2030/06/20 2030/06/20 2030/09/20 2030/11/20 2030/12/20 2031/03/20 2031/05/20 2031/06/20 2031/06/20 2031/09/20 2031/11/20 2031/12/20 2032/03/20 2032/03/20 2032/05/20 - - 52 CS5_16260186_17_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(1万口).indd 52 2016/12/05 17:41:27 銘 柄 名 国債証券 137回 利付国庫債券(20年) 140回 利付国庫債券(20年) 8回 利付国庫債券(30年) 141回 利付国庫債券(20年) 143回 利付国庫債券(20年) 11回 利付国庫債券(30年) 145回 利付国庫債券(20年) 12回 利付国庫債券(30年) 146回 利付国庫債券(20年) 13回 利付国庫債券(30年) 147回 利付国庫債券(20年) 14回 利付国庫債券(30年) 148回 利付国庫債券(20年) 15回 利付国庫債券(30年) 149回 利付国庫債券(20年) 16回 利付国庫債券(30年) 150回 利付国庫債券(20年) 17回 利付国庫債券(30年) 151回 利付国庫債券(20年) 18回 利付国庫債券(30年) 152回 利付国庫債券(20年) 19回 利付国庫債券(30年) 153回 利付国庫債券(20年) 20回 利付国庫債券(30年) 154回 利付国庫債券(20年) 21回 利付国庫債券(30年) 155回 利付国庫債券(20年) 22回 利付国庫債券(30年) 23回 利付国庫債券(30年) 24回 利付国庫債券(30年) 25回 利付国庫債券(30年) 26回 利付国庫債券(30年) 27回 利付国庫債券(30年) 28回 利付国庫債券(30年) 29回 利付国庫債券(30年) 30回 利付国庫債券(30年) 31回 利付国庫債券(30年) 32回 利付国庫債券(30年) 33回 利付国庫債券(30年) 34回 利付国庫債券(30年) 35回 利付国庫債券(30年) 36回 利付国庫債券(30年) 37回 利付国庫債券(30年) 38回 利付国庫債券(30年) 39回 利付国庫債券(30年) 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 1.7000 1,700,000 2,006,578 2032/06/20 1.7000 1,900,000 2,238,960 2032/09/20 1.8000 300,000 358,374 2032/11/22 1.7000 2,200,000 2,591,886 2032/12/20 1.6000 1.7000 1.7000 2.1000 1.7000 2.0000 1.6000 2.4000 1.5000 2.5000 1.5000 2.5000 1.4000 2.4000 1.2000 2.3000 1.2000 2.3000 1.3000 2.5000 1.2000 2.3000 1.0000 2.5000 2.5000 2.5000 2.3000 2.4000 2.5000 2.5000 2.4000 2.3000 2.2000 2.3000 2.0000 2.2000 2.0000 2.0000 1.9000 1.8000 1.9000 2,100,000 400,000 1,600,000 300,000 1,900,000 300,000 1,900,000 500,000 1,700,000 200,000 2,300,000 400,000 2,000,000 200,000 2,000,000 820,000 1,500,000 200,000 2,200,000 300,000 1,800,000 500,000 1,000,000 470,000 600,000 300,000 600,000 700,000 900,000 800,000 1,100,000 1,300,000 900,000 1,400,000 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,400,000 1,600,000 1,000,000 800,000 2,436,735 470,572 1,880,800 372,483 2,230,733 367,086 2,195,545 644,725 1,932,271 261,262 2,609,603 522,728 2,230,280 257,660 2,157,440 1,041,760 1,614,030 254,068 2,400,288 391,674 1,926,810 633,830 1,030,710 611,968 781,140 390,498 758,712 898,016 1,171,953 1,043,504 1,413,720 1,646,294 1,122,192 1,777,412 1,568,944 1,876,020 1,811,160 1,689,632 1,892,512 1,159,380 945,432 2033/03/20 2033/06/20 2033/06/20 2033/09/20 2033/09/20 2033/12/20 2033/12/20 2034/03/20 2034/03/20 2034/06/20 2034/06/20 2034/09/20 2034/09/20 2034/12/20 2034/12/20 2035/03/20 2035/03/20 2035/06/20 2035/06/20 2035/09/20 2035/09/20 2035/12/20 2035/12/20 2036/03/20 2036/06/20 2036/09/20 2036/12/20 2037/03/20 2037/09/20 2038/03/20 2038/09/20 2039/03/20 2039/09/20 2040/03/20 2040/09/20 2041/03/20 2041/09/20 2042/03/20 2042/09/20 2043/03/20 2043/06/20 銘 柄 名 国債証券 40回 利付国庫債券(30年) 41回 利付国庫債券(30年) 42回 利付国庫債券(30年) 43回 利付国庫債券(30年) 44回 利付国庫債券(30年) 45回 利付国庫債券(30年) 46回 利付国庫債券(30年) 47回 利付国庫債券(30年) 48回 利付国庫債券(30年) 49回 利付国庫債券(30年) 2回 利付国庫債券(40年) 3回 利付国庫債券(40年) 4回 利付国庫債券(40年) 5回 利付国庫債券(40年) 6回 利付国庫債券(40年) 7回 利付国庫債券(40年) 8回 利付国庫債券(40年) 小 計 地方債証券 19年度2回 兵庫県公募公債 19年度4回 北海道公募公債 19年度5回 大阪市公募公債 54回 共同発行市場公募地方債 19年度5回 千葉県公募公債 55回 共同発行市場公募地方債 307回 大阪府公募公債 57回 共同発行市場公募地方債 310回 大阪府公募公債 19年度7回 札幌市公募公債 61回 共同発行市場公募地方債 659回 東京都公募公債 65回 共同発行市場公募地方債 20年度4回 愛知県公募公債 319回 大阪府公募公債 664回 東京都公募公債 667回 東京都公募公債 75回 共同発行市場公募地方債 21年度4回 埼玉県公募公債 21年度3回 福岡県公募公債 21年度6回 北海道公募公債 166回 神奈川県公募公債 21年度6回 千葉県公募公債 21年度5回 静岡県公募公債 80回 共同発行市場公募地方債 21年度2回 北九州市公募公債 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 1.8000 1,000,000 1,157,960 2043/09/20 1.7000 800,000 907,128 2043/12/20 1.7000 1,000,000 1,132,380 2044/03/20 1.7000 1,000,000 1,130,840 2044/06/20 1.7000 1.5000 1.5000 1.6000 1.4000 1.4000 2.2000 2.2000 2.2000 2.0000 1.9000 1.7000 1.4000 800,000 1,100,000 1,400,000 1,000,000 1,100,000 200,000 600,000 1,000,000 800,000 800,000 900,000 800,000 700,000 904,392 1,189,815 1,513,386 1,104,770 1,159,422 210,638 756,426 1,263,290 1,012,512 968,472 1,063,044 896,352 719,068 2044/09/20 2044/12/20 2045/03/20 2045/06/20 2045/09/20 2045/12/20 2049/03/20 2050/03/20 2051/03/20 2052/03/20 2053/03/20 2054/03/20 2055/03/20 1.8000 1.9800 1.9900 1.7000 1.8500 1.8500 1.8400 1.6500 1.6200 1.4800 1.5500 1.6200 1.6200 1.6000 1.6900 1.4000 1.5700 1.6400 1.4600 1.5500 1.6000 1.3600 1.4100 1.3500 1.5400 1.3600 200,000 300,000 135,000 400,000 300,000 200,000 100,000 200,000 240,000 300,000 300,000 203,500 100,000 100,000 200,000 300,000 300,000 500,000 440,000 200,000 200,000 300,000 200,000 197,000 700,000 200,000 204,384 307,761 138,740 410,384 308,946 205,964 102,978 205,800 247,219 308,838 309,726 210,921 103,912 103,980 208,744 311,388 314,037 526,465 461,252 210,474 210,746 313,977 209,692 206,294 738,871 209,984 2017/05/24 2017/06/29 2017/07/19 2017/09/25 2017/10/25 2017/10/25 2017/10/30 2017/12/25 2018/01/30 2018/03/20 2018/04/25 2018/06/20 2018/08/24 2018/09/25 2018/10/30 2018/12/20 2019/03/20 2019/06/25 2019/07/29 2019/08/27 2019/08/28 2019/09/20 2019/09/25 2019/10/18 2019/11/25 2019/12/24 - 293,320,000 322,707,941 - - - 53 CS5_16260186_17_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(1万口).indd 53 2016/12/05 17:41:28 銘 柄 名 地方債証券 680回 東京都公募公債 336回 大阪府公募公債 22年度1回 広島県公募公債 685回 東京都公募公債 2回 川崎市公募公債 15年 22年度6回 愛知県公募公債 22年度8回 静岡県公募公債 688回 東京都公募公債 22年度3回 横浜市公募公債 22年度5回 横浜市公募公債 345回 大阪府公募公債 94回 共同発行市場公募地方債 22年度12回 北海道公募公債 23年度1回 千葉市公募公債 23年度2回 埼玉県公募公債 697回 東京都公募公債 99回 共同発行市場公募地方債 701回 東京都公募公債 23年度4回 横浜市公募公債 23年度9回 静岡県公募公債 356回 大阪府公募公債 106回 共同発行市場公募地方債 23年度20回 愛知県公募公債 109回 共同発行市場公募地方債 708回 東京都公募公債 111回 共同発行市場公募地方債 364回 大阪府公募公債 194回 神奈川県公募公債 24年度7回 千葉県公募公債 119回 共同発行市場公募地方債 121回 共同発行市場公募地方債 25年度4回 愛知県公募公債 720回 東京都公募公債 25年度4回 札幌市公募公債 25年度2回 横浜市公募公債 374回 大阪府公募公債 25年度5回 千葉県公募公債 126回 共同発行市場公募地方債 127回 共同発行市場公募地方債 128回 共同発行市場公募地方債 726回 東京都公募公債 25年度11回 福岡県公募公債 208回 神奈川県公募公債 1回 兵庫県公募公債(12年) 26年度5回 埼玉県公募公債 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 1.3900 200,000 210,824 2020/03/19 1.4600 200,000 211,194 2020/03/30 1.3700 200,000 211,056 2020/05/27 1.1300 500,000 523,095 2020/06/19 1.6300 1.1780 1.0590 0.9400 1.1680 1.2650 1.2600 1.2400 1.2900 1.3700 1.1900 1.1100 1.1700 0.9900 1.0450 1.0450 1.0600 0.9700 1.0820 1.0500 0.8900 0.8900 0.7900 0.7910 0.7400 0.8000 0.5700 0.8560 0.8700 0.8000 0.8880 0.9380 0.8400 0.8100 0.6800 0.6600 0.7300 0.6940 0.5510 1.1000 0.6110 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 500,000 200,000 200,000 200,000 500,000 700,000 700,000 450,000 200,000 200,000 300,000 500,000 500,000 500,000 700,000 300,000 300,000 300,000 500,000 500,000 300,000 300,000 200,000 400,000 300,000 200,000 793,900 500,000 300,000 400,000 200,000 300,000 300,000 400,000 106,771 209,786 209,294 207,928 210,430 211,678 316,437 529,120 211,534 213,322 211,676 527,640 742,644 735,763 476,244 211,744 211,062 316,626 532,270 531,340 526,120 737,947 313,404 315,585 314,553 527,545 519,560 318,018 318,819 211,130 425,844 318,465 211,920 839,612 523,925 313,926 421,420 209,370 310,554 323,400 415,908 2020/06/22 2020/07/30 2020/08/25 2020/09/18 2020/09/18 2020/12/11 2020/12/25 2021/01/25 2021/01/28 2021/04/21 2021/05/25 2021/06/18 2021/06/25 2021/09/17 2021/11/12 2021/11/25 2021/12/27 2022/01/25 2022/03/29 2022/04/25 2022/06/20 2022/06/24 2022/09/27 2022/12/20 2022/12/22 2023/02/24 2023/04/25 2023/05/30 2023/06/20 2023/06/20 2023/07/14 2023/07/28 2023/08/25 2023/09/25 2023/10/25 2023/11/24 2023/12/20 2024/02/26 2024/06/20 2024/06/26 2024/07/29 銘 柄 名 地方債証券 137回 共同発行市場公募地方債 488回 名古屋市公募公債 10年 139回 共同発行市場公募地方債 26年度11回 京都府公募公債 142回 共同発行市場公募地方債 26年度17回 兵庫県公募公債 144回 共同発行市場公募地方債 146回 共同発行市場公募地方債 148回 共同発行市場公募地方債 9回 東京都公募公債 20年 小 計 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 0.5660 500,000 517,930 2024/08/23 0.5980 450,000 467,307 2024/09/20 0.5440 500,000 516,680 2024/10/25 0.4760 350,000 359,327 2024/12/19 0.3450 0.4600 0.4700 0.5530 0.5530 2.4400 500,000 200,000 400,000 400,000 500,000 200,000 507,480 204,430 410,208 412,844 515,855 244,770 2025/01/24 2025/02/26 2025/03/25 2025/05/23 2025/07/25 2026/06/19 2017/04/25 2017/05/22 2017/06/20 2017/08/31 2017/09/20 2017/12/20 2017/12/27 2018/01/23 2018/03/20 2018/03/20 2018/03/20 2018/03/23 2018/04/20 2018/05/21 2018/06/29 2018/09/20 2018/09/28 2018/10/31 2018/12/25 2019/03/20 2019/04/30 2019/05/24 2019/06/28 2019/08/16 2019/09/20 2019/09/30 2019/10/28 2020/01/20 2020/03/13 2020/08/14 2021/01/20 2021/03/26 2021/05/28 - 26,459,400 27,744,814 33回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.7000 297,000 482,000 344,000 331,000 300,000 200,000 200,000 500,000 200,000 400,000 200,000 500,000 200,000 300,000 707,000 200,000 162,000 401,000 600,000 700,000 700,000 651,000 100,000 101,000 300,000 300,000 500,000 300,000 500,000 200,000 300,000 100,000 300,000 302,779 492,160 352,500 340,526 308,412 205,912 205,474 513,895 206,872 413,408 208,334 514,025 205,828 311,064 736,234 209,436 168,062 417,717 622,956 735,966 730,163 681,753 104,863 106,089 314,478 313,500 524,740 314,952 525,810 208,562 317,061 109,249 317,868 特殊債券(除く金融債券) 875回 政保公営企業債券 1.7000 36回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.9000 40回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.9000 25回 高速道路機構債 1.8200 11回 住宅金融支援機構債券 1.6600 47回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.5000 881回 政保公営企業債券 1.5000 46回 日本政策投資銀行債券 1.6900 35回 高速道路機構債 1.6500 19回 都市再生機構債券 2.0400 54回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000 56回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000 21回 政保中日本高速道路債券 1.7000 60回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.8000 5回 中日本高速道路債券 1.8600 66回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.5000 67回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.6000 71回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000 48回 高速道路機構債 1.7100 78回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000 8回 政保地方公営企業金融機構債券 1.5000 82回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.5000 3回 政保地方公共団体金融機構債券 1.5000 37回 住宅金融支援機構債券 1.4000 89回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.3000 5回 地方公共団体金融機構債券 1.3950 8回 政保地方公共団体金融機構債券 1.3000 10回 政保地方公共団体金融機構債券 1.3000 15回 政保地方公共団体金融機構債券 1.0000 20回 政保地方公共団体金融機構債券 1.2000 9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.9000 24回 地方公共団体金融機構債券 1.2080 - - - 54 CS5_16260186_17_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(1万口).indd 54 2016/12/05 17:41:28 銘 柄 名 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 特殊債券(除く金融債券) % 千円 千円 18回政保日本高速道路保有・債務返済機構 2.2000 300,000 335,049 2021/08/30 149回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.0000 400,000 422,508 2021/11/30 36回 政保地方公共団体金融機構債券 0.9010 300,000 316,416 2022/05/20 96回 高速道路機構債 0.7960 700,000 732,886 2022/09/20 180回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.7340 44回 政保地方公共団体金融機構債券 0.8340 55回 鉄道建設運輸施設債 0.8420 189回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.5410 193回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.8820 50回 政保地方公共団体金融機構債券 0.9110 195回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.9110 116回 高速道路機構債 0.7220 64回 政保地方公共団体金融機構債券 0.5440 241回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.4500 13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 1.9600 14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 1.7000 4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.8200 6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.2600 8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.1500 9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.1900 2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 2.2700 43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.2800 44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.3000 51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.2100 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.1300 29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.9500 36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.8100 小 計 金融債券 743号 利附農林債 171号 利附商工債(3年) 275回 利附信金中金債 753号 利附農林債 755号 利付商工債 282回 利附信金中金債 186号 利附商工債(3年) 760号 利附農林債 764号 利附農林債 い第769号 利付商工債 302回 利附信金中金債 い第779号 利付商工債 小 計 1,000,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 330,000 100,000 300,000 500,000 32,318 165,655 43,161 65,301 45,616 67,536 72,747 28,364 105,136 82,692 141,100 241,265 473,224 1,048,570 421,136 526,310 518,725 531,335 532,370 351,496 104,567 311,592 514,190 34,026 173,101 44,657 70,558 49,206 72,916 79,047 30,921 114,488 89,890 151,737 260,870 507,021 2022/12/28 2023/01/20 2023/03/20 2023/04/28 2023/06/30 2023/07/14 2023/07/31 2023/09/20 2024/09/13 2025/03/31 2032/05/10 2032/05/10 2036/12/10 2037/05/10 2037/05/10 2037/05/10 2037/11/10 2041/06/10 2041/07/10 2042/02/10 2042/05/10 2044/10/10 2045/05/10 2017/04/27 2017/04/27 2017/10/27 2018/02/27 2018/04/27 2018/05/25 2018/07/27 2018/09/27 2019/01/25 2019/06/27 2020/01/27 2020/04/27 - 19,470,115 20,386,245 0.4500 0.2000 0.3000 0.2500 0.3000 0.3000 0.1600 0.4000 0.3500 0.2500 0.2000 0.2200 300,000 200,000 400,000 300,000 260,000 300,000 200,000 300,000 500,000 200,000 300,000 200,000 301,197 200,226 401,284 300,882 261,164 301,422 200,338 302,346 503,660 201,038 301,056 200,868 - 普通社債券 7回 住友信託銀行劣後社債 1.9500 91回 丸紅社債 0.5110 3,460,000 100,000 100,000 3,475,481 - - 102,138 2017/05/10 100,590 2017/07/19 銘 柄 名 普通社債券 486回 関西電力社債 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 0.8210 154,000 155,426 2017/07/25 310回 中国電力社債 3.2250 200,000 208,932 2017/07/25 7回 みずほコーポレート銀行社債 2.0800 300,000 308,427 2017/07/27 12回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 2.1600 200,000 205,742 2017/07/28 5回 三井住友ファイナンス&リース社債 8回 野村ホールディングス社債 7回 東日本旅客鉄道社債 66回 伊藤忠商事社債 1回 日本電産社債 10回 東海旅客鉄道社債 57回 三井住友銀行社債 31回 みずほコーポレート銀行社債 11回 三井住友銀行劣後社債 144回 オリックス社債 140回 三菱東京UFJ銀行社債 32回 みずほコーポレート銀行社債 10回 みずほ銀行劣後特約付社債 9回 大阪ガス社債 39回 野村ホールディングス社債 84回 住友不動産社債 167回 オリックス社債 11回 パナソニック社債 23回 ホンダファイナンス社債 8回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債 54回 日本電信電話社債 52回 東日本旅客鉄道社債 90回 三菱地所社債 23回 東海旅客鉄道社債 542回 東京電力社債 281回 北陸電力社債 69回 三菱商事社債 1回 スタンダード・チャータード円貨社債 17回 東京ガス社債 3回 セブン&アイ・ホールディングス社債 49回 伊藤忠商事社債 15回 NTTドコモ社債 476回 中部電力社債 37回 三菱化学社債 455回 東京電力社債 410回 関西電力社債 237回 四国電力社債 56回 東日本旅客鉄道社債 15回 東海旅客鉄道社債 492回 関西電力社債 493回 関西電力社債 0.3810 2.1200 3.3000 0.3620 0.3860 1.4200 0.2800 0.3300 2.1700 1.5100 0.2400 0.2700 2.0600 2.9000 0.8530 0.3880 0.5080 1.0810 0.2730 2.0200 1.8200 1.6200 1.6500 2.1400 1.6020 1.9700 1.9900 0.3130 2.6250 1.9400 2.2800 1.9600 2.1200 2.0300 2.0750 2.0000 2.0500 1.7000 2.1900 0.6090 0.5840 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 190,000 300,000 300,000 200,000 100,000 300,000 200,000 100,000 100,000 300,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 300,000 100,000 100,000 500,000 200,000 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 300,000 100,000 300,000 200,000 200,000 200,000 200,770 102,971 104,883 200,734 100,379 194,024 300,882 300,966 207,252 102,383 300,810 200,530 103,498 105,508 304,401 100,445 201,142 101,900 100,321 103,942 207,112 309,930 103,303 104,479 512,040 208,124 312,693 98,831 105,863 104,334 105,055 208,664 104,723 104,695 208,456 314,601 105,294 313,698 212,746 202,292 202,296 2017/07/31 2017/08/14 2017/08/25 2017/09/11 2017/09/20 2017/09/20 2017/10/20 2017/10/25 2017/12/20 2017/12/22 2018/01/23 2018/01/24 2018/01/26 2018/01/30 2018/02/26 2018/02/28 2018/03/07 2018/03/20 2018/03/20 2018/03/20 2018/03/20 2018/04/20 2018/04/24 2018/04/25 2018/04/25 2018/04/25 2018/05/22 2018/06/05 2018/06/11 2018/06/20 2018/06/20 2018/06/20 2018/06/25 2018/08/10 2018/10/23 2018/11/22 2018/11/22 2018/12/20 2019/03/20 2019/03/20 2019/05/24 - - 55 CS5_16260186_17_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(1万口).indd 55 2016/12/05 17:41:28 銘 柄 名 普通社債券 7回 みずほコーポレート銀行劣後社債 4回 りそな銀行劣後社債 20回 三井住友銀行劣後社債 96回 三菱地所社債 164回 オリックス社債 423回 九州電力社債 8回 ブリヂストン社債 14回 みずほ銀行劣後特約付社債 41回 住友化学社債 7回 キリンホールディングス社債 7回 東京三菱銀行劣後社債 46回 野村ホールディングス社債 5回 東海旅客鉄道社債 6回 りそな銀行劣後社債 64回 新日本製鐵社債 12回 パナソニック社債 56回 日産自動車社債 38回 三井不動産社債 87回 住友不動産社債 27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社債 260回 北陸電力社債 7回 三菱UFJ信託銀行劣後債 9回 日本たばこ産業社債 496回 中部電力社債 15回 トヨタファイナンス社債 15回 東日本旅客鉄道社債 22回 中日本高速道路債券 22回 三井住友銀行劣後社債 12回 住友信託銀行劣後債 25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 23回 三井住友銀行劣後社債 60回 日本電信電話社債 28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 2.5000 100,000 107,363 2019/06/03 2.7660 100,000 108,312 2019/06/20 2.2100 200,000 213,764 2019/07/24 1.6200 200,000 209,954 2019/07/29 1.1460 0.9590 0.2490 2.1400 1.6400 1.6390 2.1100 0.3460 2.6000 2.0840 1.5300 0.3870 0.5540 1.4970 0.8770 0.3800 2.3300 1.5900 0.2170 1.2270 1.8000 2.6500 1.0360 1.4300 1.3730 1.3100 1.6100 1.3100 1.5600 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 500,000 200,000 300,000 300,000 200,000 100,000 200,000 400,000 300,000 200,000 103,089 205,072 200,494 213,428 105,307 105,295 214,616 201,070 109,689 107,128 105,452 201,134 101,490 210,208 102,427 200,266 109,043 211,326 200,358 522,335 214,598 333,702 313,110 210,566 104,956 209,876 425,664 316,785 212,770 2019/08/07 2019/09/25 2019/09/26 2019/09/27 2019/10/18 2019/11/05 2019/12/20 2019/12/25 2020/01/28 2020/03/04 2020/03/19 2020/03/19 2020/03/19 2020/03/19 2020/03/19 2020/05/22 2020/05/25 2020/06/08 2020/07/15 2020/07/24 2020/08/21 2020/08/25 2020/09/18 2020/09/28 2020/11/11 2020/11/12 2020/12/17 2020/12/18 2021/01/20 銘 柄 名 普通社債券 473回 東北電力社債 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 % 千円 千円 0.5970 300,000 304,926 2021/04/23 9回 三菱UFJ信託銀行劣後債 1.6800 100,000 107,141 2021/04/28 32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 1.6200 300,000 321,540 2021/06/09 320回 北海道電力社債 0.5850 200,000 203,150 2021/12/24 6回 東海旅客鉄道社債 19回 東日本旅客鉄道社債 9回 西日本旅客鉄道社債 45回 住友商事社債 94回 丸紅社債 11回 東海旅客鉄道社債 18回 大阪ガス社債 14回 トヨタ自動車社債 10回 セブン銀行社債 47回 日立キャピタル社債 27回 NTTデータ社債 253回 四国電力社債 377回 中国電力社債 10回 西日本旅客鉄道社債 48回 クレディセゾン社債 47回 住友商事社債 424回 九州電力社債 38回 電源開発社債 471回 東北電力社債 426回 九州電力社債 16回 トヨタ自動車社債 14回 東海旅客鉄道社債 72回 三菱地所社債 10回 三井住友信託銀行社債 321回 北海道電力社債 39回 東日本旅客鉄道社債 小 合 計 計 2.3900 2.3600 2.2800 1.1170 1.1700 1.1500 1.4700 0.9630 0.8030 0.8740 0.9000 1.0000 1.1210 2.0400 1.0380 0.8580 1.2330 0.9780 1.1680 1.0640 0.6450 2.2000 2.2800 0.5850 0.8860 2.0500 113,288 113,170 225,706 105,081 105,577 106,700 108,867 210,818 104,222 207,836 105,180 209,692 211,532 341,679 103,144 103,771 211,998 312,144 211,540 418,180 103,123 115,776 115,745 204,598 166,198 347,727 - 19,905,000 20,798,921 - 362,614,515 395,113,405 ■投資信託財産の構成 2022/02/15 2022/02/25 2022/03/25 2022/04/20 2022/10/12 2022/12/20 2022/12/20 2023/03/20 2023/03/20 2023/03/20 2023/06/20 2023/06/23 2023/08/25 2023/09/20 2023/10/20 2023/10/23 2023/11/24 2023/12/20 2023/12/25 2024/02/23 2024/03/19 2024/03/19 2024/09/20 2024/10/28 2024/12/25 2025/06/20 - - 2016年2月15日現在 項 公 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 200,000 100,000 200,000 200,000 300,000 100,000 100,000 200,000 300,000 200,000 400,000 100,000 100,000 100,000 200,000 161,000 300,000 目 社 評 債 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 価 期 額 千円 395,113,405 7,593,938 402,707,344 比 末 率 98.1 % 1.9 100.0 (注)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 - - 56 CS5_16260186_17_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(1万口).indd 56 2016/12/05 17:41:28 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (A) 資 コ 公 未 前 (B) 負 未 (C) 純 元 次 (D) 受 1 項 ー 目 ル 収 払 ・ 社 ロ ー 利 費 (2016年2月15日)現在 産 ン 等 債(評価額) 息 用 債 払 解 約 金 資 産 総 額(A-B) 本 期 繰 越 損 益 金 益 権 総 口 数 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) (注1)期首元本額 追加設定元本額 一部解約元本額 (注2)期末における元本の内訳 DIAM国内債券パッシブ・ファンド MITO ラップ型ファンド(安定型) MITO ラップ型ファンド(中立型) MITO ラップ型ファンド(積極型) グローバル8資産ラップファンド(安定型) グローバル8資産ラップファンド(中立型) グローバル8資産ラップファンド(積極型) たわらノーロード 国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DIAM DC バランス30インデックスファンド DIAM DC バランス50インデックスファンド DIAM DC バランス70インデックスファンド マネックス資産設計ファンド(隔月分配型) マネックス資産設計ファンド(育成型) マネックス資産設計ファンド エボリューション DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 投資のソムリエ クルーズコントロール 投資のソムリエ<DC年金> DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DIAM DC バランス・F(成長型) クルーズコントロール<DC年金> DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 みずほエマージングボンドオープン DIAM高金利通貨ファンド DIAMエマージング債券ファンド DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適) 347,423,592,460円 87,481,386,346円 117,319,645,608円 9,180,793,194円 184,519,752円 135,188,893円 55,433,709円 439,534,915円 113,983,594円 20,718,437円 328,317,407円 11,529,949,403円 4,533,439,273円 6,720,747,339円 2,638,545,253円 1,674,955,687円 1,838,846,755円 277,399,912円 118,030,773円 2,433,369,924円 7,449,695円 228,850,737円 167,009,796円 43,656,123円 5,533,410,782円 604,204,415円 99,954,372円 707,058,309円 50,283,533円 151,948円 2,220,634円 3,942,514円 10,473,184円 10,801,911円 9,608,918円 9,450,010円 31,110,776,277円 925,357,458円 当 期 末 402,707,344,363円 6,297,011,172 395,113,405,644 1,271,123,310 25,804,237 2,113,655,000 2,113,655,000 400,593,689,363 317,585,333,198 83,008,356,165 317,585,333,198口 12,614円 DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・バランスファンド25VA DIAMグローバル・バランスファンド50VA DIAM国際分散バランスファンド30VA DIAM国際分散バランスファンド50VA DIAM国内重視バランスファンド30VA DIAM国内重視バランスファンド50VA DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・アセット・バランスVA DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド 2 VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド 3 VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 期末元本合計 613,664,421円 1,012,198,618円 313,645,050円 154,353,367円 410,660,969円 164,767,245円 127,441,343円 13,028,814,650円 4,958,449,523円 8,793,123,299円 3,957,801,644円 6,837,982,277円 793,288,879円 3,506,317,917円 4,949,886,866円 6,714,994,436円 839,267,900円 6,562,723,625円 7,095,353,821円 91,998,687,705円 1,310,783,827円 7,893,491,422円 29,291,592,534円 58,681,744円 29,226,882円 9,770,347円 32,925,355,214円 610,386,800円 162,414,311円 641,936,416円 69,505,002円 330,308円 317,585,333,198円 - - 57 CS5_16260186_18_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(資産負債).indd 57 2016/12/05 17:41:30 ■損益の状況 (A) 配 受 (B) 有 売 売 (C)当 (D)前 (E)解 (F) 追 (G) 合 次 項 価 当期 自2015年2月17日 至2016年2月15日 当 証 取 等 券 買 買 売 利 目 収 買 損 益 息 益 益 損 期 損 益 金(A+B) 期 繰 越 損 益 金 約 差 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 計(C+D+E+F) 期 繰 越 損 益 金(G) 当 期 4,784,488,993円 4,784,488,993 10,447,115,434 11,355,597,296 △ 908,481,862 15,231,604,427 75,072,896,184 △27,738,633,100 20,442,488,654 83,008,356,165 83,008,356,165 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 - - 58 CS5_16260186_18_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_国内債券パッシブMF(資産負債).indd 58 2016/12/05 17:41:30 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書 第14期(決算日 2016年2月15日) (計算期間 2015年2月17日~2016年2月15日) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 主 な 組 入 制 限 2002年9月2日から無期限です。 主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算 ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を 行います。 海外の株式を主要投資対象とします。 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ■最近5期の運用実績 基 決 算 準 期 価 額 期 中 騰 落 率 10期(2012年2月15日) 円 12,751 % △7.6 13期(2015年2月16日) 14期(2016年2月15日) 28,826 23,909 27.1 △17.1 11期(2013年2月15日) 12期(2014年2月17日) 17,291 22,679 35.6 31.2 MSCIコクサイ・インデックス 株式組入 株式先物 純 資 産 (円換算ベース、配当込 期 中 み、為替ヘッジなし) 率 比 率 総 額 騰 落 率 比 (ベンチマーク) ポイント % % % 百万円 403,829.60 △7.2 95.6 2.4 280,995 549,440.68 722,183.69 920,295.73 764,772.48 36.1 31.4 27.4 △16.9 96.9 95.0 94.1 96.1 0.8 316,954 3.0 311,562 3.4 319,197 1.2 242,694 (注1)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注2)ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指 数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。 (注3)MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切 の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して います(以下同じ)。 - - 59 CS5_16260186_19_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(表紙).indd 59 2016/12/05 17:41:32 ■当期中の基準価額と市況の推移 基 年 月 日 (期 首) 2015 年 2 月 16 日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 2016 年 1 月 末 (期 末) 2016 年 2 月 15 日 準 価 額 MSCIコクサイ・インデックス 株式組入 株式先物 (円換算ベース、配当込 率 比 率 騰 落 率 み、為替ヘッジなし) 騰 落 率 比 (ベンチマーク) 円 % ポイント % % % 28,826 - 920,295.73 - 94.1 3.4 29,289 29,239 29,518 30,842 29,617 30,453 28,038 26,126 28,982 29,300 28,610 1.6 1.4 2.4 7.0 2.7 5.6 △2.7 △9.4 0.5 1.6 △0.7 935,472.16 933,619.50 944,170.55 984,907.87 946,410.12 973,343.88 896,331.30 835,088.62 926,158.58 937,886.51 915,044.47 1.6 1.4 2.6 7.0 2.8 5.8 △2.6 △9.3 0.6 1.9 △0.6 95.6 94.5 95.7 95.3 96.7 95.2 95.7 95.5 94.0 95.4 95.2 1.9 3.1 1.6 2.0 0.9 2.2 2.0 2.0 3.3 2.0 2.3 23,909 △17.1 764,772.48 △16.9 96.1 1.2 26,078 △9.5 834,508.12 △9.3 94.8 2.7 (注1)騰落率は期首比です。 (注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 60 CS5_16260186_19_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(表紙).indd 60 2016/12/05 17:41:32 ■当期の運用経過(2015年2月17日から2016年2月15日まで) 基準価額の推移 <基準価額の推移> (円) 36,000 当ファンドの基準価額は23,909円となり、前期末比 で17.1%下落しました。 32,000 基準価額の主な変動要因 28,000 24,000 20,000 期首 1,100,000 2015/5/15 8/17 11/16 期末 <MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移> 投資環境 980,000 860,000 740,000 620,000 期首 米国の利上げ観測が高まる中、原油価格の下落や新 興国経済の減速を懸念して、外国株式市場が下落した ことから、基準価額は下落しました。また、外国為替 市場において、米国が利上げを実施したものの今後の 利上げペースは緩やかになるとの見方や株式市場を中 心としたリスク回避の動きから円買いが進み、主要通 貨に対して円高となったことも下落要因となりました。 2015/5/15 8/17 11/16 期末 外国株式市場は期初より堅調な推移が続きましたが、 2015年8月中旬以降、中国の景気減速や資源価格の 下落を懸念して急落しました。10月には一旦値を戻し ましたが、米国の利上げ、下げ止まらない原油価格、 新興国経済の減速を懸念してその後再び軟調な展開と なりました。2016年1月に入ると原油価格が下落幅 を拡大したことや、人民元安や中国株式の急落等を受 けてリスク回避の動きが強まり、外国株式市場は期末 にかけて更に下落しました。 為替相場では米ドルやユーロ等の主要通貨に対して円高が進行しました。米国の利上げ期待と日銀の追加緩和期 待から、一時は円安に振れましたが、米国が利上げを実施したものの今後の利上げペースは緩やかになるとの見方 や、株式市場を中心としたリスク回避の動きから円買いが進み、通期では主要通貨に対して円高となりました。 ポートフォリオについて ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)のリスク特 性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。 - - 61 CS5_16260186_20_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(運用経過).indd 61 2016/12/05 17:41:33 【運用状況】 ○組入株式上位10業種 期首(前期末) № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 業 種 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 エネルギー 資本財 ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 保険 各種金融 比 率 9.6% 9.0% 8.3% 6.9% 6.8% 5.9% 5.0% 4.6% 4.1% 3.9% 期末 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 業 種 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 銀行 資本財 食品・飲料・タバコ エネルギー 素材 保険 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 小売 比 率 10.0% 8.5% 8.3% 7.0% 6.8% 6.8% 4.3% 4.2% 4.0% 3.9% (注)比率は純資産総額に対する割合です。 ベンチマークとの差異について ベンチマークは前期末比で16.9%下落しました。当ファンドはベンチマーク比で▲0.2%と、ベンチマークに概 ね連動した投資成果となりました。 今後の運用方針 引き続き、ベンチマークに連動したパフォーマンスをめざします。 ■1万口当たりの費用明細 項 目 (a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券) (b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資証券) (c) その他費用 (保管費用) (その他) 合 計 金 当 額 1円 ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) 2 ( 2) ( 0) ( 0) 8 ( 0) ( 8) 11 比 期 率 0.003% (0.002) (0.001) (0.000) (0.000) 0.006 (0.006) (0.000) (0.000) 0.029 (0.000) (0.029) 0.038 (注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄 は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価 額(28,735円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項 目の概要及び注記については8ページ(1万口当たりの費用明 細)をご参照ください。 - - 62 CS5_16260186_20_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(運用経過).indd 62 2016/12/05 17:41:33 ■売買及び取引の状況(2015年2月17日から2016年2月15日まで) (1) 株式 株 ア メ リ カ カ ナ オ ー ス ダ ト ラ リ 香 ア 港 外 シ ニ ン ュ ガ ー イ ポ ジ ー ラ ギ イ ー ル ン リ ス ラ ス ド ス エ ル イ ス デ ン マ ー ク ノ ル ウ ェ ー ス ウ ア ェ イ ユ オ ー ル デ ラ ン ン ン ル ギ ダ 国 ラ ド ベ ー ー ル フ ク セ ン ラ ブ ン ル グ ス ロ ド イ ツ ス イ ス 買 数 百株 32,187.45 (7,096.73) 百株 3,601.38 (729.01) 百株 12,673.3 (4,520.3) 百株 24,963 (2,457.72) 百株 11,436.44 (14.44) 百株 646.05 (-) 百株 28,828.69 (353,552.69) 百株 126.48 (-) 百株 1,266.98 (1,259.49) 百株 603.31 (22) 百株 644.28 (-) 百株 905.04 (2,248.58) 百株 234.05 (-) 百株 1,153.87 (652.3) 百株 156.91 (50.34) 百株 27.53 (△67.42) 百株 2,871.54 (△148.32) 百株 2,018.76 (428.75) 百株 - (141.05) 付 金 額 千アメリカ・ドル 154,110 (△9,557) 千カナダ・ドル 12,078 (-) 千オーストラリア・ドル 12,179 (△10) 千香港・ドル 32,427 (-) 千シンガポール・ドル 2,081 (-) 千ニュージーランド・ドル 340 (-) 千イギリス・ポンド 13,967 (△306) 千イスラエル・シュケル 3,065 (-) 千スイス・フラン 9,471 (△1,053) 千デンマーク・クローネ 17,037 (-) 千ノルウェー・クローネ 9,089 (-) 千スウェーデン・クローナ 16,357 (-) 千ユーロ 1,301 (-) 千ユーロ 2,427 (-) 千ユーロ 1,276 (-) 千ユーロ 227 (-) 千ユーロ 8,658 (△115) 千ユーロ 8,042 (△256) 千ユーロ - (-) 株 売 数 百株 42,113.96 百株 7,686.66 百株 10,306.66 百株 18,627.33 百株 14,941.09 百株 983.57 百株 385,132.4 百株 631.85 百株 3,120.97 百株 635.87 百株 1,036.27 百株 2,889.23 百株 2,309.73 百株 1,996.31 百株 313.8 百株 168.14 百株 4,950.19 百株 2,814.32 百株 - 付 金 額 千アメリカ・ドル 236,018 千カナダ・ドル 17,861 千オーストラリア・ドル 12,393 千香港・ドル 49,310 千シンガポール・ドル 3,259 千ニュージーランド・ドル 395 千イギリス・ポンド 17,171 千イスラエル・シュケル 4,013 千スイス・フラン 12,328 千デンマーク・クローネ 19,014 千ノルウェー・クローネ 9,069 千スウェーデン・クローナ 32,724 千ユーロ 362 千ユーロ 4,257 千ユーロ 1,728 千ユーロ 204 千ユーロ 11,245 千ユーロ 10,863 千ユーロ - - - 63 CS5_16260186_21_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(売買).indd 63 2016/12/05 17:41:35 株 ス ペ 国 ユーロ 外 イ フ オ イ タ ィ ー ン ス ン リ ラ ト ア ン リ ド ア 買 数 百株 5,671.51 (65,410.94) 百株 9,755.69 (△2,294.62) 百株 1,818.07 (-) 百株 131.64 (-) 金 付 額 千ユーロ 4,591 (△10) 千ユーロ 2,567 (△9) 千ユーロ 1,553 (-) 千ユーロ 224 (-) 株 売 数 百株 70,842.3 百株 4,392.56 百株 542.33 百株 1,498.24 金 付 額 千ユーロ 4,800 千ユーロ 2,728 千ユーロ 853 千ユーロ 696 (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (2) 投資信託受益証券、投資証券 アメリカ BOSTON PROPERTIES INC SL GREEN ANNALY CAPITAL MANAGEMENT AVALONBAY COMMUNITIES INC EQUINIX INC CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP EQUITY RESIDENTIAL GENERAL GROWTH PROPERTIES INC HCP INC WELLTOWER INC RAYONIER INC THE MACERICH COMPANY REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC PUBLIC STORAGE VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WEYERHAEUSER CO 口 買 数 千口 - (-) - (-) - (-) - (-) 1.148 (0.124) - (-) 2.723 (-) 6.123 (-) - (-) 4.965 (-) - (-) - (-) 6.001 (-) 1.689 (-) - (-) 2.825 (-) 3.017 (-) 6.766 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル - (-) - (-) - (-) - (-) 342 (36) - (-) 210 (-) 175 (-) - (-) 362 (-) - (-) - (-) 408 (-) 320 (-) - (-) 161 (-) 272 (-) 171 (-) 口 売 数 千口 1.348 (-) 1.41 (-) 10.51 (-) 1.155 (-) 0.439 (-) 1.816 (-) 4.187 (-) 4.224 (-) 2.914 (-) 2.003 (-) 10.834 (-) 1.554 (-) 2.878 (-) 4.05 (-) 1.953 (-) 1.892 (-) 3.931 (-) 10.056 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 163 (-) 166 (-) 101 (-) 194 (-) 130 (-) 149 (-) 313 (-) 109 (-) 111 (-) 126 (-) 279 (-) 121 (-) 193 (-) 773 (-) 388 (-) 100 (-) 343 (-) 327 (-) - - 64 CS5_16260186_21_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(売買).indd 64 2016/12/05 17:41:35 アメリカ EXTRA SPACE STORAGE INC AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP BRIXMOR PROPERTY GROUP INC COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC CARE CAPITAL PROPERTIES INC FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC カナダ H & R REAL ESTATE INVESTMENT オーストラリア MIRVAC GROUP NOVION PROPERTY GROUP GPT GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES 香港 LINK REIT シンガポール CAPITALAND MALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INVT SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR イギリス BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC SEGRO PLC ユーロ(フランス) GECINA SA FONCIERE DES REGIONS 口 買 数 千口 8.578 (-) 12.36 (-) 4.069 (-) 13.569 (-) 9.335 (10.618) - (6.01) - (3.145) 千口 10.748 (-) 千口 172.024 (-) - (△235.579) 58.361 (-) - (-) - (-) - (-) - (193.763) 千口 - (-) 千口 - (-) 148.4 (-) 192.1 (-) 千口 22.659 (-) 28.233 (-) - (-) 64.944 (-) 千口 1.627 (-) - (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 611 (-) 241 (-) 387 (-) 328 (-) 193 (359) - (-) - (65) 千カナダ・ドル 226 (-) 千オーストラリア・ドル 322 (-) - (-) 262 (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 千香港・ドル - (-) 千シンガポール・ドル - (-) 335 (△0) 291 (△0) 千イギリス・ポンド 166 (-) 162 (-) - (-) 277 (-) 千ユーロ 185 (-) - (△3) 口 売 数 千口 - (-) 13.338 (-) 3.381 (-) - (-) 19.953 (-) 6.01 (-) 3.145 (-) 千口 9.731 (-) 千口 - (-) - (-) - (-) 47.721 (-) 26.621 (-) 27.027 (-) 87.767 (-) 千口 24 (-) 千口 95.8 (-) - (-) 117 (-) 千口 14.406 (-) 16.424 (-) 29.505 (-) 25.06 (-) 千口 - (-) - (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル - (-) 256 (-) 319 (-) - (-) 465 (-) 186 (-) 58 (-) 千カナダ・ドル 218 (-) 千オーストラリア・ドル - (-) - (-) - (-) 195 (-) 262 (-) 163 (-) 247 (-) 千香港・ドル 1,121 (-) 千シンガポール・ドル 186 (-) - (-) 212 (-) 千イギリス・ポンド 125 (-) 106 (-) 103 (-) 112 (-) 千ユーロ - (-) - (-) - - 65 CS5_16260186_21_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(売買).indd 65 2016/12/05 17:41:35 口 ユーロ(フランス) UNIBAIL-RODAMCO SE FONCIERE DES REGIONS-RTS 買 数 千口 1.473 (-) - (2.592) 付 金 額 千ユーロ 332 (-) - (-) 口 売 数 千口 1.194 (-) 2.592 (-) 金 付 額 千ユーロ 301 (-) 3 (-) (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (3) 先物取引の種類別取引状況 種 類 別 外国 株 式 先 物 取 引 買 新規買付額 百万円 72,688 決 済 建 売 新規売付額 百万円 - 額 百万円 79,989 決 済 建 額 百万円 - (注)金額は受渡代金です。 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 当 73,030,651千円 281,081,997千円 0.25 期 (注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。 - - 66 CS5_16260186_21_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(売買).indd 66 2016/12/05 17:41:35 ■主要な売買銘柄(2015年2月17日から2016年2月15日まで) 外国株式 銘 買 柄 APPLE INC FACEBOOK INC EXXON MOBIL CORP MICROSOFT CORP JOHNSON & JOHNSON GENERAL ELECTRIC CO NXP SEMICONDUCTOR NV PFIZER INC AMAZON.COM INC SYNCHRONY FINANCIAL 付 売 付 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 36.19 424,773 11,737 APPLE INC 77.082 1,159,023 15,036 25.263 290,294 11,490 MICROSOFT CORP 84.588 511,337 6,045 31.135 277,916 8,926 GENERAL ELECTRIC CO 141.504 501,646 3,545 44.399 265,055 5,969 EXXON MOBIL CORP 47.559 484,602 10,189 21.158 250,119 11,821 JOHNSON & JOHNSON 33.194 403,976 12,170 72.385 235,686 3,256 WELLS FARGO & CO 53.123 360,015 6,777 株 18.237 53.446 2.993 51.077 205,591 201,869 198,605 198,567 11,273 3,777 66,356 3,887 PFIZER INC JPMORGAN CHASE & CO PRECISION CASTPARTS CORP HOME DEPOT INC 81.188 40.525 12.001 22.13 336,869 321,537 320,755 315,918 4,149 7,934 26,727 14,275 (注)金額は受渡代金です。 ■利害関係人との取引状況等(2015年2月17日から2016年2月15日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - - 67 CS5_16260186_21_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(売買).indd 67 2016/12/05 17:41:36 ■組入資産の明細 (1) 外国株式 銘 柄 (アメリカ) AMAZON.COM INC ABBOTT LABORATORIES AES CORP INTL BUSINESS MACHINES CORP ADOBE SYSTEMS INC CHUBB LTD AGCO CORP AIRGAS INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ENERGEN CORP ALLEGHANY CORP ALLERGAN INC DU PONT (E.I.) DE NEMOURS RALPH LAUREN CORP ALLSTATE CORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC ALTERA CORPORATION ALCOA INC AMGEN INC HESS CORP AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN ELECTRIC POWER AFLAC INC AMERICAN INTL GROUP AMERCO JARDEN CORP ANALOG DEVICES ANADARKO PETROLEUM CORP ALEXION PHARMACEUTICALS INC NABORS INDUSTRIES LTD TYCO INTERNATIONAL PLC TIME WARNER JONES LANG LASALLE INC VALERO ENERGY CORP APACHE CORP ANSYS INC APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ALBEMARLE CORP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO PINNACLE WEST CAPITAL CORP AMEREN CORP ARROW ELECTRONICS INC ASHLAND INC AGL RESOURCES INC AUTOLIV INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC BAKER HUGHES INC BALL CORP 期 首(前期末) 株 数 百株 325.41 1,204.64 453.2 782.92 393.48 290.77 99.37 62.92 169.35 74.54 15.75 257.34 770.04 52.9 321.38 626.71 231.08 1,027.79 624.07 227.83 764.04 406.01 335.88 1,159.53 - 141.4 251.45 431.79 165.23 196.74 350.93 741.28 - 447.83 324.14 93.05 4,981.8 997.3 76.9 548.79 93.6 197.16 77.67 63.33 - 72.64 207.01 406.02 30.06 88.65 102.88 413.17 365.53 121.88 当 株 数 百株 318.22 1,188.58 477.29 749.56 402.04 360.08 65.36 45.76 176.74 51.91 11.88 - 745.67 42.94 316.87 583.95 - 1,027.79 611.01 204.56 749.7 380.75 360.14 1,056.71 5.51 135.98 268.62 387.45 182.16 - 319.29 664.11 43.28 417.38 297.68 72.66 4,572.88 923.68 76.9 470.13 93.6 197.16 77.67 51.28 89.45 72.64 163.61 372.07 23.71 95.95 102.88 - 340.3 106.25 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 16,136 1,828,726 4,413 500,147 437 49,601 9,072 1,028,206 3,082 349,333 4,116 466,474 298 33,865 641 72,655 2,303 261,090 118 13,477 549 62,228 - - 4,354 493,519 373 42,308 2,025 229,506 6,042 684,820 - - 790 89,572 8,842 1,002,124 820 92,986 3,947 447,417 2,307 261,491 2,063 233,908 5,600 634,711 176 20,020 675 76,529 1,333 151,117 1,464 166,022 2,570 291,310 - - 1,070 121,292 4,134 468,591 428 48,529 2,410 273,167 1,087 123,237 610 69,219 42,980 4,870,979 1,483 168,117 395 44,778 1,525 172,893 629 71,304 892 101,107 417 47,294 471 53,425 578 65,517 760 86,216 734 83,290 3,041 344,670 1,729 196,052 613 69,571 401 45,471 - - 1,357 153,879 692 78,473 業 種 等 インターネット販売・カタログ販売 ヘルスケア機器・用品 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 情報技術サービス ソフトウェア 保険 機械 化学 化学 石油・ガス・消耗燃料 保険 医薬品 化学 繊維・アパレル・贅沢品 保険 航空宇宙・防衛 半導体・半導体製造装置 金属・鉱業 バイオテクノロジー 石油・ガス・消耗燃料 消費者金融 電力 保険 保険 陸運・鉄道 家庭用耐久財 半導体・半導体製造装置 石油・ガス・消耗燃料 バイオテクノロジー エネルギー設備・サービス 商業サービス・用品 メディア 不動産管理・開発 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 ソフトウェア コンピュータ・周辺機器 半導体・半導体製造装置 化学 食品 電力 総合公益事業 電子装置・機器・部品 化学 ガス 自動車部品 ソフトウェア 情報技術サービス 専門小売り 容器・包装 電子装置・機器・部品 パーソナル用品 エネルギー設備・サービス 容器・包装 - - 68 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 68 2016/12/05 17:41:39 銘 柄 (アメリカ) BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BANK OF NEW YORK MELLON CORP CR BARD INC BAXTER INTERNATIONAL INC BED BATH &BEYOND INC BECTON DICKINSON & CO AMETEK INC BE AEROSPACE INC VERIZON COMM INC WR BERKLEY CORP BEST BUY CO INC YUM! BRANDS INC FIRSTENERGY CORP H&R BLOCK INC ENSCO PLC-CL A BOEING CO ROBERT HALF INTL INC BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO AFFILIATED MANAGERS GROUP INC ONEOK INC UNITED RENTALS INC SEMPRA ENERGY FEDEX CORP VERISIGN INC AMPHENOL CORP BROWN-FORMAN CORP QUANTA SERVICES INC LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC SIRIUS XM HOLDINGS INC CSX CORP CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CAMPBELL SOUP CO SEAGATE TECHNOLOGY WHITING PETROLEUM CORP CONSTELLATION BRANDS INC CARDINAL HEALTH INC CARNIVAL CORP COMMON PAIRED CATERPILLAR INC CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CELGENE CORP CORE LABORATORIES N.V. CITRIX SYSTEMS INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CENTURYLINK INC CERNER CORP JPMORGAN CHASE & CO CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP FRONTIER COMMUNICATIONS CORP CISCO SYSTEMS INC 期 首(前期末) 株 数 百株 939.95 970.48 69.49 479.11 167.43 166.24 215.08 75.4 3,394.29 110.53 237.78 373.5 385.98 265.9 169.93 559.77 108.46 178.24 1,181.9 136.79 22.03 1,356.65 42.76 201.39 77.95 214.23 220.88 122.78 281.76 98.03 200.95 255.84 2,095.56 813.36 120.39 381.34 188.46 267.28 104.28 140.19 279.19 324.72 486.49 - 657.97 31.59 146.71 446.06 485.63 249.36 3,120.49 201.25 125.81 225.2 118.32 88.76 1,030.27 4,229.64 当 株 数 百株 947.41 843.3 58.92 418.87 159.02 158.4 191.68 75.4 3,245.72 66.04 237.78 357.5 330.61 209.06 169.93 525.15 108.46 178.24 1,082.73 115.92 22.03 1,328.14 42.76 164.01 77.95 184.07 222.17 72.29 271.55 94.85 166.15 260.32 1,798.73 852.94 155.17 338.71 137.87 233.38 154.1 132.76 268.2 324.72 438.44 59.33 639.29 31.59 124.9 446.06 504.91 256.33 2,979.73 - 106.03 200.09 118.32 74.54 792.29 4,082.18 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 12,133 1,375,087 2,852 323,317 1,082 122,663 1,533 173,789 682 77,385 2,214 250,979 874 99,122 306 34,769 16,264 1,843,233 339 38,461 668 75,776 2,407 272,831 1,087 123,194 704 79,892 142 16,138 5,704 646,514 404 45,897 565 64,114 1,801 204,182 813 92,170 676 76,664 7,995 906,118 532 60,293 330 37,509 354 40,150 1,720 194,984 2,857 323,795 556 63,058 1,345 152,458 920 104,290 293 33,253 1,214 137,656 622 70,532 2,063 233,829 503 57,029 668 75,812 802 90,998 697 79,029 69 7,858 1,832 207,675 2,114 239,665 1,430 162,143 2,768 313,782 466 52,896 6,549 742,257 313 35,578 803 91,030 70 8,037 1,444 163,710 1,407 159,483 17,130 1,941,395 - - 939 106,441 2,607 295,470 730 82,828 618 70,123 335 38,071 10,250 1,161,672 業 種 等 各種金融サービス 資本市場 ヘルスケア機器・用品 ヘルスケア機器・用品 専門小売り ヘルスケア機器・用品 電気設備 航空宇宙・防衛 各種電気通信サービス 保険 専門小売り ホテル・レストラン・レジャー 電力 各種消費者サービス エネルギー設備・サービス 航空宇宙・防衛 専門サービス 自動車部品 ヘルスケア機器・用品 航空貨物・物流サービス ライフサイエンス・ツール/サービス 医薬品 資本市場 石油・ガス・消耗燃料 商社・流通業 総合公益事業 航空貨物・物流サービス インターネットソフトウェア・サービス 電子装置・機器・部品 飲料 建設・土木 各種電気通信サービス メディア 陸運・鉄道 メディア 石油・ガス・消耗燃料 食品 コンピュータ・周辺機器 石油・ガス・消耗燃料 飲料 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ホテル・レストラン・レジャー 機械 ソフトウェア バイオテクノロジー エネルギー設備・サービス ソフトウェア 石油・ガス・消耗燃料 各種電気通信サービス ヘルスケア・テクノロジー 商業銀行 保険 家庭用品 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 保険 商業サービス・用品 各種電気通信サービス 通信機器 - - 69 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 69 2016/12/05 17:41:39 銘 柄 (アメリカ) CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CLOROX COMPANY COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMOLIVE CO MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC NRG ENERGY, INC. COMCAST CORP-CL A CA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA FOODS INC CONSOLIDATED EDISON INC CMS ENERGY CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP COOPER COS INC MOLSON COORS BREWING CO CORNING INC DIRECTV CREE INC SEALED AIR CORP BROADCOM CORP-CL A CUMMINS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS DR HORTON INC DANAHER CORP MOODY'S CORP COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS TARGET CORP DIAMOND OFFSHORE DRILLING DEERE & CO MORGAN STANLEY REPUBLIC SERVICES INC THE WALT DISNEY CO DOLLAR TREE INC DOVER CORP DOW CHEMICAL OMNICOM GROUP DTE ENERGY CO XL GROUP PLC DUKE ENERGY CORP FLOWSERVE CORP DARDEN RESTAURANTS INC EBAY INC EMC CORP/MASS BANK OF AMERICA CORP CITIGROUP INC EASTMAN CHEMICAL CO E*TRADE FINANCIAL CORP EATON CORP PLC EATON VANCE CORP DISH NETWORK CORP ECOLAB INC ELECTRONIC ARTS INC SALESFORCE.COM INC EMERSON ELECTRIC CO WEATHERFORD INTL PLC 期 首(前期末) 株 数 百株 96.07 92.88 3,224.37 180.74 794.46 181.47 340.35 139.12 237.03 1,776.01 307.67 128.46 388.36 244.29 200.17 182.88 37.94 122.19 1,090.97 412.43 126.21 148.83 453.67 140.22 66.19 306.91 539.97 156.54 501.25 502.49 66.68 286.77 1,208.73 237.67 1,384.9 181.89 131.92 979.54 210.59 164.32 199.25 616.31 124.69 67.14 916.3 1,740.11 8,725.77 2,521.92 132.09 - 399.57 129.17 168 226.68 259.57 489.57 555.61 735.46 当 株 数 百株 77.06 94.81 3,267.67 160.9 682.56 160.77 - 139.12 237.03 1,991.26 262.67 - 343.23 220.12 200.17 170.09 37.94 148.23 1,014.2 - - 150.17 - 128.5 66.19 261.66 495.31 166.2 465.08 476.33 - 275.79 1,100.16 186.51 1,286.15 182.45 116.17 864.05 206.81 140.55 230.51 549.51 92.41 94.36 894.34 1,466.56 8,424.14 2,447.6 115.92 204.78 383.38 91.28 203.44 225.52 239.02 510.55 498.85 587.91 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 249 28,313 1,209 137,039 14,086 1,596,471 775 87,873 4,484 508,219 1,025 116,244 - - 457 51,903 227 25,734 11,306 1,281,351 727 82,458 - - 1,427 161,816 1,556 176,419 784 88,903 1,094 124,062 506 57,435 1,247 141,345 1,865 211,373 - - - - 649 73,589 - - 1,246 141,274 763 86,512 633 71,792 4,206 476,685 1,367 155,034 2,505 283,935 3,331 377,607 - - 2,158 244,635 2,540 287,888 824 93,426 11,723 1,328,596 1,372 155,553 687 77,926 3,975 450,542 1,516 171,916 1,176 133,353 797 90,335 4,189 474,791 377 42,750 553 62,740 2,011 227,948 3,538 401,053 10,066 1,140,875 9,188 1,041,308 703 79,690 433 49,084 2,077 235,490 263 29,875 881 99,854 2,404 272,526 1,416 160,497 3,046 345,312 2,295 260,172 380 43,108 業 種 等 建設・土木 家庭用品 飲料 飲料 家庭用品 ホテル・レストラン・レジャー メディア 商業銀行 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 メディア ソフトウェア 情報技術サービス 食品 総合公益事業 総合公益事業 エネルギー設備・サービス ヘルスケア機器・用品 飲料 電子装置・機器・部品 メディア 半導体・半導体製造装置 容器・包装 半導体・半導体製造装置 機械 航空宇宙・防衛 家庭用耐久財 コングロマリット 各種金融サービス 情報技術サービス 複合小売り エネルギー設備・サービス 機械 資本市場 商業サービス・用品 メディア 複合小売り 機械 化学 メディア 総合公益事業 保険 電力 機械 ホテル・レストラン・レジャー インターネットソフトウェア・サービス コンピュータ・周辺機器 商業銀行 商業銀行 化学 資本市場 電気設備 資本市場 メディア 化学 ソフトウェア ソフトウェア 電気設備 エネルギー設備・サービス - - 70 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 70 2016/12/05 17:41:39 銘 柄 (アメリカ) ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQUIFAX INC EQT CORP ESTEE LAUDER COS INC/THE EXPEDITORS INTERNATIONAL EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP FMC CORP NEXTERA ENERGY INC FAMILY DOLLAR STORES ASSURANT INC FASTENAL CO FIFTH THIRD BANCORP M&T BANK CORP TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP FISERV INC FLIR SYSTEMS INC MACY'S INC FORD MOTOR CO FOSSIL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FLEXTRONICS INTL LTD ARTHUR J GALLAGHER & CO TEGNA INC GAP INC/THE DENTSPLY INTERNATIONAL INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL MILLS INC GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC STARWOOD HOTELS&RESORTS GARTNER INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO MCKESSON CORP NVIDIA CORP GENERAL ELECTRIC CO WW GRAINGER INC KEURIG GREEN MOUNTAIN INC NUANCE COMMUNICATIONS INC HALLIBURTON CO MONSTER BEVERAGE CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE HARRIS CORP CONSOL ENERGY INC HASBRO INC HENRY SCHEIN INC DENBURY RESOURCES INC HELMERICH & PAYNE INC HERSHEY FOODS CORP HP INC F5 NETWORKS INC CROWN HOLDINGS INC NPR REYNOLDS AMERICAN INC SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A 期 首(前期末) 株 数 百株 163.59 454.77 114.87 123.14 212.14 142.79 642.53 3,528.75 97.24 379.16 104.6 62.27 247.49 648.71 95.72 87.64 230.93 144.22 270.89 2,978.97 31.49 343.52 855.35 443.63 - - 166.93 107.29 240.91 512.06 123.96 1,249.49 149.91 - - 195.23 430.24 8,285.61 46.03 111.13 222.36 689.49 129 322.62 175.07 - 78.32 220.51 111.76 71.42 285.17 99.29 138.46 1,544.87 58.17 129.19 290.54 103.69 当 株 数 百株 139.84 420.44 89.86 123.14 187.69 142.79 529.4 3,364.51 97.24 341.47 - 70.98 255.74 737.57 106.5 - 202.71 88.4 298.28 2,828.13 - 303.71 855.35 443.63 125.32 149.89 181.8 107.29 222.77 491.97 142.21 1,176.55 135.85 57.72 192.08 185.48 470.38 7,594.42 55.93 84.64 222.36 644.73 116.57 326.74 150.57 50.14 112.45 - 89.09 62.56 - 71.63 122.84 1,401.31 58.09 98.09 656.3 103.69 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 985 111,633 2,846 322,580 875 99,261 727 82,490 1,657 187,843 652 73,953 3,564 404,019 27,262 3,089,673 340 38,614 3,813 432,149 - - 476 53,952 1,100 124,742 1,096 124,296 1,128 127,853 - - 1,886 213,810 259 29,353 1,170 132,680 3,266 370,191 - - 981 111,243 473 53,606 450 51,030 482 54,665 332 37,660 431 48,891 587 66,547 2,900 328,659 2,798 317,189 1,249 141,600 10,523 1,192,578 869 98,549 461 52,331 570 64,630 2,801 317,471 1,210 137,161 21,461 2,432,269 1,180 133,800 762 86,378 384 43,520 1,876 212,698 1,426 161,661 4,774 541,111 583 66,072 352 39,901 810 91,832 - - 624 70,756 994 112,722 - - 339 38,486 1,101 124,875 1,320 149,599 510 57,821 441 50,046 3,137 355,529 920 104,338 業 種 等 電力 石油・ガス・消耗燃料 専門サービス 石油・ガス・消耗燃料 パーソナル用品 航空貨物・物流サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 石油・ガス・消耗燃料 化学 電力 複合小売り 保険 商社・流通業 商業銀行 商業銀行 自動車部品 情報技術サービス 電子装置・機器・部品 複合小売り 自動車 繊維・アパレル・贅沢品 資本市場 金属・鉱業 電子装置・機器・部品 保険 メディア 専門小売り ヘルスケア機器・用品 航空宇宙・防衛 食品 販売 バイオテクノロジー ホテル・レストラン・レジャー 情報技術サービス 自動車部品 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 半導体・半導体製造装置 コングロマリット 商社・流通業 食品 ソフトウェア エネルギー設備・サービス 飲料 資本市場 自動車 家庭用耐久財 通信機器 石油・ガス・消耗燃料 レジャー用品 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 石油・ガス・消耗燃料 エネルギー設備・サービス 食品 コンピュータ・周辺機器 通信機器 容器・包装 タバコ 各種電気通信サービス - - 71 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 71 2016/12/05 17:41:39 銘 柄 (アメリカ) UNITED THERAPEUTICS CORP JUNIPER NETWORKS INC HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC UNUM GROUP HOME DEPOT INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC HORMEL FOODS CORP HUDSON CITY BANCORP INC CENTERPOINT ENERGY INC HUMANA INC JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC HUNTINGTON BANCSHARES INC RED HAT INC BIOGEN INC ILLINOIS TOOL WORKS INTUIT INC IONIS PHARMACEUTICALS INC INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC INCYTE CORP JOHNSON & JOHNSON HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP JOHNSON CONTROLS INC KLA-TENCOR CORP DEVON ENERGY CORP KELLOGG CO KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP BLACKROCK INC/NEW YORK KOHLS CORP KROGER CO LAM RESEARCH CORP PACKAGING CORP OF AMERICA AKAMAI TECHNOLOGIES LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP LEUCADIA NATIONAL CORP ELI LILLY & CO L BRANDS INC LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECH CORP UNITED PARCEL SERVICE-CL B AGILENT TECHNOLOGIES INC LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP RANGE RESOURCES CORP LOWE'S COS INC DOMINION RESOURCES INC/VA SCANA CORP MDU RESOURCES GROUP INC MGM RESORTS INTERNATIONAL MCCORMICK & CO INC 期 首(前期末) 株 数 百株 - 378.15 138.88 122.73 248.33 1,140.93 115.49 148.78 431.37 319.52 142.43 66.37 600.6 142.83 203.68 316.41 227.82 - 242.17 4,112.48 56.32 349.78 368.72 92.97 126.83 2,322.62 350.7 544.01 126.21 323.45 224.25 668.33 325.64 114.07 186.27 363.21 141.33 - 143.67 93.75 85.22 129.32 301.86 808.05 209.69 210.84 183.24 608.3 305.73 215.41 337.38 124.31 848.15 491.81 95.74 83.55 337.29 91.63 当 株 数 百株 34.47 256.42 138.88 186.49 237.43 1,018.69 126.1 233.22 - 319.52 118.21 66.37 600.6 142.83 188.93 279.65 205.68 92.22 210.63 3,834.04 72.17 315.41 375.61 92.97 126.83 2,202.26 356.24 540.35 145.58 286.89 208.13 668.33 279.34 92.84 157.87 738.91 120.91 84.66 143.67 62.95 122.74 129.32 236.05 792.75 193.95 182.67 183.24 559.1 291.28 222.85 213.2 124.31 729.69 477.96 95.74 - 337.29 91.63 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 436 49,440 560 63,467 426 48,335 607 68,899 596 67,646 11,849 1,342,892 883 100,150 967 109,687 - - 574 65,071 1,895 214,843 493 55,984 506 57,447 915 103,774 4,670 529,333 2,569 291,192 1,944 220,416 329 37,352 1,080 122,504 10,980 1,244,441 770 87,311 1,077 122,106 766 86,838 335 38,014 867 98,258 22,423 2,541,245 1,453 164,680 1,880 213,169 928 105,244 622 70,521 1,560 176,834 701 79,453 3,593 407,211 2,848 322,801 644 73,014 2,832 320,977 798 90,506 394 44,710 729 82,648 167 19,005 519 58,881 513 58,183 348 39,538 5,649 640,306 1,587 179,953 596 67,592 763 86,492 5,437 616,203 1,055 119,564 4,592 520,467 764 86,644 340 38,643 4,733 536,447 3,295 373,428 616 69,875 - - 610 69,225 821 93,117 業 種 等 バイオテクノロジー 通信機器 石油・ガス・消耗燃料 ヘルスケア機器・用品 保険 専門小売り バイオテクノロジー 食品 貯蓄・抵当・不動産金融 総合公益事業 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 陸運・鉄道 商業銀行 ソフトウェア バイオテクノロジー 機械 ソフトウェア バイオテクノロジー 機械 半導体・半導体製造装置 化学 容器・包装 メディア 建設・土木 バイオテクノロジー 医薬品 保険 自動車部品 半導体・半導体製造装置 石油・ガス・消耗燃料 食品 商業銀行 家庭用品 資本市場 複合小売り 食品・生活必需品小売り 半導体・半導体製造装置 容器・包装 インターネットソフトウェア・サービス 資本市場 家庭用耐久財 家庭用耐久財 各種金融サービス 医薬品 専門小売り 保険 半導体・半導体製造装置 航空貨物・物流サービス ライフサイエンス・ツール/サービス 航空宇宙・防衛 保険 石油・ガス・消耗燃料 専門小売り 総合公益事業 総合公益事業 総合公益事業 ホテル・レストラン・レジャー 食品 - - 72 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 72 2016/12/05 17:41:39 銘 柄 (アメリカ) MCDONALD'S CORPORATION MCGRAW-HILL FINANCIAL INC EVEREST RE GROUP LTD MANPOWERGROUP INC MARKEL CORPORATION EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR MARSH & MCLENNAN COS EDGEWELL PERSONAL CARE CO MASCO CORP MARTIN MARIETTA MATERIALS INC MATTEL INC METLIFE INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MEDTRONIC PLC ACTIVISION BLIZZARD INC CVS HEALTH CORP MERCK & CO.INC. LABORATORY CRP OF AMER HLDGS MICROSOFT CORP MICRON TECH INC RACKSPACE HOSTING INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3M CO MOHAWK INDUSTRIES INC MOTOROLA SOLUTIONS INC KANSAS CITY SOUTHERN MURPHY OIL CORPORATION ENDO INTERNATIONAL PLC MYLAN NV ILLUMINA INC XCEL ENERGY INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NETAPP INC NEWELL RUBBERMAID INC DUN & BRADSTREET CORP NEWMONT MINING CORP NIKE INC-CL B NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP EVERSOURCE ENERGY NISOURCE INC COACH INC TOWERS WATSON & COMPANY NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP WELLS FARGO & CO NUCOR CORP MONSANTO CO CHENIERE ENERGY INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTERNATIONAL INC OGE ENERGY CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC OMNICARE INC ORACLE CORP 期 首(前期末) 株 数 百株 848.86 225.94 26.61 79.53 - 82.63 478.33 55.42 304.41 51.02 251.52 800.53 247.14 1,206.63 404.99 939.97 2,452.93 65.09 6,490.06 897.17 100 189.85 308.88 501.72 46.75 208.14 86.99 124.43 123.78 335.3 112.66 419.14 357.27 294.87 245.67 36.77 378.81 560.49 286.42 134.11 262.47 295.91 289.88 214.36 66.39 179.89 166.54 4,109.44 246.12 440.26 197.14 468.23 634.76 90.81 160.28 84.09 88.89 2,948.35 当 株 数 百株 747.77 236.01 32.72 57.03 10.49 165.26 422.09 55.42 250.45 45.01 251.52 807.05 218.91 1,127.77 375.43 889.83 2,252.58 78.1 6,088.17 839.52 - 149.53 308.88 489.13 53.66 115.9 86.99 124.43 158.83 326.56 120.52 380.07 335.46 245.25 213.22 43.06 500.47 1,083.87 305.99 115.09 225.76 237.86 - 247.37 - 195.73 147.7 3,894.02 246.12 388.12 178.14 412.73 641.08 90.81 160.28 79.54 - 2,705.67 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 8,818 999,395 2,018 228,740 607 68,845 414 47,013 882 100,006 1,339 151,779 2,367 268,261 417 47,331 646 73,286 598 67,771 773 87,680 3,020 342,345 710 80,505 8,277 938,126 1,055 119,643 8,529 966,694 11,044 1,251,661 804 91,183 30,745 3,484,360 841 95,333 - - 604 68,479 265 30,139 7,530 853,448 832 94,387 716 81,147 690 78,277 208 23,676 795 90,163 1,365 154,790 1,720 194,934 1,475 167,210 924 104,738 536 60,841 741 84,067 411 46,579 1,290 146,219 6,115 693,034 879 99,629 562 63,794 1,638 185,647 1,272 144,245 - - 854 96,802 - - 1,112 126,105 2,677 303,391 18,422 2,087,834 985 111,654 3,377 382,807 464 52,591 2,581 292,528 4,299 487,215 246 27,910 415 47,064 2,012 228,079 - - 9,615 1,089,775 業 種 等 ホテル・レストラン・レジャー 各種金融サービス 保険 専門サービス 保険 ヘルスケア機器・用品 保険 パーソナル用品 建設関連製品 建設資材 レジャー用品 保険 半導体・半導体製造装置 ヘルスケア機器・用品 ソフトウェア 食品・生活必需品小売り 医薬品 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ソフトウェア 半導体・半導体製造装置 インターネットソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 コングロマリット 家庭用耐久財 通信機器 陸運・鉄道 石油・ガス・消耗燃料 医薬品 医薬品 ライフサイエンス・ツール/サービス 電力 エネルギー設備・サービス コンピュータ・周辺機器 家庭用耐久財 専門サービス 金属・鉱業 繊維・アパレル・贅沢品 石油・ガス・消耗燃料 複合小売り 陸運・鉄道 電力 総合公益事業 繊維・アパレル・贅沢品 専門サービス 資本市場 航空宇宙・防衛 商業銀行 金属・鉱業 化学 石油・ガス・消耗燃料 消費者金融 石油・ガス・消耗燃料 エネルギー設備・サービス 電力 専門小売り ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ソフトウェア - - 73 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 73 2016/12/05 17:41:40 銘 柄 (アメリカ) OWENS-ILLINOIS INC PACCAR INC PALL CORP EXELON CORP PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD MEDNAX INC PPL CORPORATION PEPSICO INC PENTAIR PLC PFIZER INC CONOCOPHILLIPS PVH CORP PETSMART INC PG&E CORP PHARMACYCLICS INC PIONEER NATURAL RESOURCES CO ALTRIA GROUP INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC SALIX PHARMACEUTICALS LTD GARMIN LTD AETNA INC FLUOR CORP (NEW) PPG INDUSTRIES INC PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP COSTCO WHOLESALE CORP T ROWE PRICE GROUP INC QUEST DIAGNOSTICS PROCTER & GAMBLE CO PROGRESSIVE CORP PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTE GROUP INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC GLOBAL PAYMENTS INC QUALCOMM INC RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REGENERON PHARMACEUTICALS AUTONATION INC RESMED INC US BANCORP ARCH CAPITAL GROUP LTD RITE AID CORP ROSS STORES INC ROCK-TENN COMPANY -CL A ROPER TECHNOLOGIES INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RAYTHEON COMPANY ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP FMC TECHNOLOGIES INC ACCENTURE PLC-CL A MONDELEZ INTERNATIONAL INC 期 首(前期末) 株 数 百株 97.67 279.39 100.48 721.35 134.01 38.9 40.32 258.96 85.19 - 585.34 1,284.85 158.41 5,210.82 1,004.43 78.94 85.67 402.94 55.59 122.37 1,601.12 454.89 49.8 49.23 99.59 301.33 140.48 112.46 248.69 120.01 375.39 232.41 110.56 2,225.46 458.83 420.38 254.77 377.1 - 1,383.05 103.74 35.35 64.63 34.45 113.76 1,467.73 146.13 - 189.37 107.95 93.99 109.43 133.3 243.36 45.8 187.39 529.42 1,360.94 当 株 数 百株 - 279.39 - 676.43 121.88 38.9 101.52 258.96 85.19 71.06 524.18 1,157.38 143.06 4,933.4 978.93 64.79 - 369.73 - 147.84 1,554.51 419.93 49.8 - 99.59 281.72 117.93 225.88 249.66 - 344.53 237.4 110.56 2,149.29 458.83 393.99 254.77 466.46 96.32 1,288.54 103.74 35.35 61.55 73.94 113.76 1,419.17 90.21 739.3 335.29 - 85.73 97.66 151.74 243.84 53.62 187.39 495.22 1,293.4 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 - - 1,396 158,316 - - 2,060 233,505 1,185 134,328 546 61,939 431 48,874 1,267 143,628 445 50,493 450 51,073 1,873 212,314 11,399 1,291,852 635 71,985 14,484 1,641,524 3,220 364,999 475 53,858 - - 2,041 231,338 - - 1,705 193,282 9,322 1,056,507 3,398 385,151 397 45,037 - - 342 38,780 2,797 317,038 514 58,324 2,073 234,947 2,592 293,776 - - 5,121 580,412 1,603 181,740 684 77,559 17,407 1,972,746 1,439 163,173 1,650 187,042 407 46,225 704 79,824 547 62,002 5,741 650,710 425 48,203 399 45,274 2,332 264,376 356 40,356 658 74,621 5,548 628,863 617 69,928 578 65,519 1,802 204,241 - - 1,402 158,940 940 106,616 1,043 118,261 2,931 332,275 979 110,991 433 49,099 4,689 531,487 4,927 558,473 業 種 等 容器・包装 機械 機械 電力 機械 保険 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 情報技術サービス 保険 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 電力 飲料 機械 医薬品 石油・ガス・消耗燃料 繊維・アパレル・贅沢品 専門小売り 総合公益事業 バイオテクノロジー 石油・ガス・消耗燃料 タバコ 商業銀行 レジャー用品 医薬品 家庭用耐久財 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 建設・土木 化学 化学 航空宇宙・防衛 食品・生活必需品小売り 資本市場 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 家庭用品 保険 総合公益事業 家庭用耐久財 貯蓄・抵当・不動産金融 情報技術サービス 通信機器 資本市場 保険 バイオテクノロジー 専門小売り ヘルスケア機器・用品 商業銀行 保険 食品・生活必需品小売り 専門小売り 容器・包装 コングロマリット 電気設備 ホテル・レストラン・レジャー 航空宇宙・防衛 情報技術サービス エネルギー設備・サービス 情報技術サービス 食品 - - 74 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 74 2016/12/05 17:41:40 銘 柄 (アメリカ) WILLIS TOWERS WATSON PLC SANDISK CORP ROCKWELL COLLINS INC ST JUDE MEDICAL INC THE TRAVELERS COMPANIES INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION PRICELINE GROUP INC SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP JOY GLOBAL INC ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC SPX CORP BUNGE LTD SEI INVESTMENTS CO ANTHEM INC AMERISOURCEBERGEN CORP PRINCIPAL FINANCIAL GROUP SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SUPERIOR ENERGY SERVICES INC CENTENE CORP SIGMA-ALDRICH ACUITY BRANDS INC SNAP-ON INC PRUDENTIAL FINANCIAL INC ADVANCE AUTO PARTS SOUTHWESTERN ENERGY CO EDISON INTERNATIONAL SOUTHERN CO BB&T CORP SOUTHWEST AIRLINES AT&T INC CHEVRON CORP MEADWESTVACO CORP STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STATE STREET CORP STARBUCKS CORP STRYKER CORP NETFLIX INC STERICYCLE INC SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNOPSYS INC SYSCO CORP INTUITIVE SURGICAL INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC TRACTOR SUPPLY CO TRIMBLE NAVIGATION LTD TYSON FOODS INC MARATHON OIL CORP 期 首(前期末) 株 数 百株 136.85 182.29 115.1 212.73 256.85 260.91 43.05 1,065.13 997.89 74.85 140.08 33.61 101.72 104.02 228.72 202.48 233.51 68.7 166.17 - 97.66 - 43.54 387.13 60.01 283.28 264.97 773.54 595.53 137.46 4,237.69 1,566.99 164.96 120.11 503.01 359.8 641 297.47 48.2 78.59 428.48 625.03 143.12 478.89 33.14 102.5 880.01 251.16 343.97 120.4 126.54 136.65 136.37 139.46 111.81 233.88 250.91 608.01 当 株 数 百株 102.66 163.66 95.95 231.76 235.9 207.43 41.2 1,045.83 1,011.07 - 137.68 - 118.01 136.38 206.46 172.01 233.51 66.87 - 102.24 - 31.45 53.13 346.11 52.95 283.28 238.42 680.59 606.1 137.46 4,874.53 1,532.14 - 136.13 584 314.17 1,187.65 273.97 309.83 68.53 380.67 601.58 147.69 438.96 29.54 93.95 779.3 218.46 318.98 103.05 126.54 104.14 136.37 139.46 97.88 191.1 248.87 527.43 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 1,107 125,465 1,104 125,177 776 88,025 1,168 132,377 2,535 287,369 1,194 135,335 4,359 494,005 7,353 833,341 2,307 261,481 - - 1,263 143,206 - - 607 68,822 495 56,166 2,509 284,404 1,472 166,887 826 93,628 1,716 194,499 - - 550 62,372 - - 565 64,042 743 84,303 2,133 241,780 745 84,473 252 28,668 1,472 166,876 3,260 369,535 1,914 216,920 498 56,455 17,777 2,014,713 13,089 1,483,384 - - 1,249 141,563 485 55,065 1,717 194,687 6,634 751,855 2,666 302,200 2,707 306,887 732 83,039 1,276 144,652 1,152 130,559 619 70,164 1,896 214,958 1,569 177,860 667 75,670 3,985 451,658 700 79,423 4,034 457,225 636 72,092 316 35,909 521 59,152 537 60,861 872 98,876 817 92,602 407 46,195 1,497 169,706 395 44,770 業 種 等 保険 コンピュータ・周辺機器 航空宇宙・防衛 ヘルスケア機器・用品 保険 情報技術サービス インターネット販売・カタログ販売 エネルギー設備・サービス 資本市場 機械 ヘルスケア機器・用品 機械 食品 資本市場 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 保険 化学 エネルギー設備・サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 化学 電気設備 機械 保険 専門小売り 石油・ガス・消耗燃料 電力 電力 商業銀行 旅客航空輸送業 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 容器・包装 機械 専門小売り 資本市場 ホテル・レストラン・レジャー ヘルスケア機器・用品 インターネット販売・カタログ販売 商業サービス・用品 商業銀行 ソフトウェア ソフトウェア 食品・生活必需品小売り ヘルスケア機器・用品 石油・ガス・消耗燃料 半導体・半導体製造装置 航空宇宙・防衛 ライフサイエンス・ツール/サービス 専門小売り 家庭用耐久財 保険 情報技術サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 専門小売り 電子装置・機器・部品 食品 石油・ガス・消耗燃料 - - 75 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 75 2016/12/05 17:41:40 銘 柄 (アメリカ) UNION PACIFIC CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VF CORP CBS CORP VERTEX PHARMACEUTICALS INC VULCAN MATERIALS CO URBAN OUTFITTERS INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP ALLERGAN PLC JM SMUCKER CO/THE-NEW WESTERN DIGITAL CORP WABTEC CORP WHIRLPOOL CORP SKYWORKS SOLUTIONS INC WYNN RESORTS LTD WHOLE FOODS MARKET INC NASDAQ INC CME GROUP INC WILLIAMS COS INC DICK'S SPORTING GOODS INC LKQ CORP PEPCO HOLDINGS INC ALLIANT ENERGY CORP WEC ENERGY GROUP INC FOOT LOCKER INC INTEGRYS ENERGY GROUP INC TD AMERITRADE HOLDING CORP CARMAX INC XEROX CORP XILINX INC YAHOO! INC CIMAREX ENERGY CO TJX COMPANIES INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC SIGNATURE BANK HOSPIRA INC GENWORTH FINANCIAL INC CBRE GROUP INC LIBERTY GLOBAL PLC REGIONS FINANCIAL CORP WESTLAKE CHEMICAL CORP GOOGLE INC-CL A T-MOBILE US INC LAS VEGAS SANDS CORP MEDIVATION INC MOSAIC CO/THE TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC HERBALIFE LTD CELANESE CORP WINDSTREAM HOLDINGS INC 期 首(前期末) 株 数 百株 740.51 709.53 784.92 90.35 82.96 311.32 407.61 199.36 102.33 87.77 783.65 1,374.9 377.95 80.02 228.48 80.59 182 72.5 62.88 153.3 62.79 290.55 65.5 264.53 574.48 87.16 228.5 181.95 106.09 204.46 110.34 78.24 248.5 175.98 880.88 220.98 776.95 69.01 591.33 - - - 156.24 367.57 207.88 200.04 1,074.19 12.76 232.6 194.11 337.76 62.37 253.55 422.94 1,153.75 75.28 117.77 530.93 当 株 数 百株 714.55 698.45 756.43 74.41 82.96 256.9 335.62 187.46 116.87 - 702.22 1,291.53 349.84 67.79 315.65 92.64 182 72.5 62.88 150.61 62.79 290.55 91.32 261.33 533.37 59.27 259.1 181.95 112.12 248.8 110.34 - 213.1 189.12 983.08 200.17 661.84 103.4 522.19 647 57.4 37.06 - - 212.35 235.99 1,228.3 44.17 - 235.22 350.11 124.74 253.55 360.77 905.69 - 117.77 - 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 5,516 625,165 6,003 680,340 8,458 958,590 775 87,921 629 71,322 1,510 171,164 1,449 164,238 1,560 176,820 1,075 121,879 - - 5,412 613,422 8,547 968,670 1,888 214,016 802 90,970 8,853 1,003,350 1,175 133,251 747 84,731 473 53,694 831 94,201 867 98,366 434 49,199 890 100,924 559 63,451 2,382 269,954 718 81,421 221 25,141 648 73,497 483 54,829 750 85,083 1,385 156,969 727 82,469 - - 560 63,467 825 93,512 862 97,708 953 108,095 1,789 202,817 875 99,219 3,648 413,489 363 41,208 341 38,738 468 53,096 - - - - 516 58,575 774 87,803 933 105,794 193 21,955 - - 825 93,594 1,543 174,940 379 43,032 580 65,831 890 100,865 2,223 251,985 - - 674 76,490 - - 業 種 等 陸運・鉄道 航空宇宙・防衛 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ヘルスケア機器・用品 繊維・アパレル・贅沢品 メディア バイオテクノロジー 建設資材 専門小売り 食品・生活必需品小売り 食品・生活必需品小売り 商業サービス・用品 ライフサイエンス・ツール/サービス 医薬品 食品 コンピュータ・周辺機器 機械 家庭用耐久財 半導体・半導体製造装置 ホテル・レストラン・レジャー 食品・生活必需品小売り 各種金融サービス 各種金融サービス 石油・ガス・消耗燃料 専門小売り 販売 電力 総合公益事業 総合公益事業 専門小売り 総合公益事業 資本市場 専門小売り 情報技術サービス 半導体・半導体製造装置 インターネットソフトウェア・サービス 石油・ガス・消耗燃料 専門小売り 不動産管理・開発 バイオテクノロジー 商業銀行 医薬品 保険 不動産管理・開発 メディア 商業銀行 化学 インターネットソフトウェア・サービス 無線通信サービス ホテル・レストラン・レジャー バイオテクノロジー 化学 メディア メディア パーソナル用品 化学 各種電気通信サービス - - 76 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 76 2016/12/05 17:41:40 銘 柄 (アメリカ) IHS INC-CLASS A DISCOVERY COMMNUCATIONS-A EXPEDIA INC CF INDUSTRIES HOLDINGS INC AMERIPRISE FINANCIAL INC LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C GAMESTOP CORP. - CL. A INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC UNDER ARMOUR INC-CLASS A VIACOM INC-CLASS B CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC TRANSDIGM GROUP INC MASTERCARD INC LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP WYNDHAM WORLDWIDE CORP HANESBRANDS INC WESTERN UNION CO HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC AERCAP HOLDINGS NV MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR SPECTRA ENERGY CORP TIME WARNER CABLE INC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC DELTA AIR LINES INC CONTINENTAL RESOURCES INC/OK DISCOVER FINANCIAL TE CONNECTIVITY LTD CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX WABCO HOLDING INC LULULEMON ATHLETICA INC VMWARE INC TERADATA CORP ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC INVESCO LTD NETSUITE INC CALPINE CORP NPR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL VISA INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC AMERICAN WATER WORKS CO INC LORILLARD INC SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE SIGNET JEWELERS LTD DISCOVERY COMMUNICATIONS-C MARATHON PETROLEUM CORP FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC CAREFUSION CORP KINDER MORGAN INC/DELAWARE XYLEM INC ALKERMES PLC LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV AVAGO TECHNOLOGIES LTD LINKEDIN CORP SPLUNK INC HCA HOLDINGS INC NIELSEN NV VERISK ANALYTICS INC 期 首(前期末) 株 数 百株 57.58 134.14 81.39 46.91 154.96 558.6 114.17 97.15 154.36 290.86 26.13 69.61 47.74 825.52 351.47 120.25 82.41 481.36 354.6 - - 560.39 235.56 191.91 174.05 51.64 394.67 334.44 100.77 - 76.8 87.53 121.17 49.07 395.06 32.81 267.38 1,328.41 408.53 154.83 162.89 304.97 72.59 60.95 210.28 241.46 - 168.19 1,551.88 110.28 - 361.79 209.96 87.89 - 238.74 263.1 132.85 当 株 数 百株 57.58 91.44 104.01 177.19 153.46 487.06 86.33 95.31 135.91 274.14 24.33 69.61 48.45 807.66 383.06 84.73 329.64 412.07 276.21 136.24 150.25 528.52 227.77 401.98 172.28 86.8 329.43 347.56 128.77 43.95 76.8 82.46 121.17 49.07 341.62 32.81 267.38 1,235.55 1,559.37 162.01 130.27 - 47.02 60.95 210.28 463.29 140.93 - 1,416.46 178.59 112.18 304.16 - 95.11 92.77 276.59 - 135.63 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 553 62,703 228 25,907 1,063 120,526 531 60,242 1,229 139,393 1,536 174,151 232 26,396 2,251 255,217 1,036 117,507 899 101,935 1,169 132,508 336 38,142 945 107,126 6,856 777,016 887 100,586 555 62,982 876 99,297 723 82,005 206 23,445 382 43,324 213 24,145 1,505 170,647 4,213 477,517 577 65,418 740 83,935 167 19,015 1,466 166,212 1,893 214,630 1,122 127,182 394 44,688 451 51,212 371 42,062 279 31,680 777 88,137 905 102,596 174 19,748 330 37,423 11,003 1,247,061 10,981 1,244,486 1,490 168,862 847 96,080 - - 252 28,626 601 68,128 513 58,243 1,470 166,597 660 74,842 - - 2,119 240,149 661 74,967 364 41,254 2,325 263,561 - - 961 108,984 290 32,928 1,825 206,914 - - 923 104,614 業 種 等 専門サービス メディア インターネット販売・カタログ販売 化学 資本市場 メディア 専門小売り 各種金融サービス 繊維・アパレル・贅沢品 メディア ホテル・レストラン・レジャー 旅客航空輸送業 航空宇宙・防衛 情報技術サービス インターネット販売・カタログ販売 ホテル・レストラン・レジャー 繊維・アパレル・贅沢品 情報技術サービス 陸運・鉄道 商社・流通業 ホテル・レストラン・レジャー 石油・ガス・消耗燃料 メディア 商業銀行 旅客航空輸送業 石油・ガス・消耗燃料 消費者金融 電子装置・機器・部品 石油・ガス・消耗燃料 機械 繊維・アパレル・贅沢品 ソフトウェア 情報技術サービス 専門小売り 資本市場 ソフトウェア 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 タバコ 情報技術サービス 飲料 水道 タバコ メディア 専門小売り メディア 石油・ガス・消耗燃料 建設関連製品 ヘルスケア機器・用品 石油・ガス・消耗燃料 機械 バイオテクノロジー 化学 半導体・半導体製造装置 インターネットソフトウェア・サービス ソフトウェア ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 専門サービス 専門サービス - - 77 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 77 2016/12/05 17:41:40 銘 柄 (アメリカ) JAZZ PHARMACEUTICALS PLC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC CHARTER COMMUNICATIONS INC CIT GROUP INC NXP SEMICONDUCTOR NV HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST LEAR CORP DOLLAR GENERAL CORP FORTINET INC AON PLC REALOGY HOLDINGS CORP QEP RESOURCES INC TESLA MOTORS INC SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV GENERAL MOTORS CO VANTIV INC TRIPADVISOR INC ALLY FINANCIAL INC MICHAEL KORS HOLDINGS LTD VOYA FINANCIAL INC DELPHI AUTOMOTIVE PLC PHILLIPS 66 LIBERTY MEDIA CORP FACEBOOK INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC ADT CORP SERVICENOW INC WHITEWAVE FOODS CO PALO ALTO NETWORKS INC TABLEAU SOFTWARE INC WORKDAY INC KRAFT FOODS GROUP INC ABBVIE INC ZOETIS INC NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD NEWS CORP/NEW-CL A MALLINCKRODT PLC CDW CORP SPRINT CORP ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC AMERICAN AIRLINES GROUP INC FIREEYE INC BROADCOM LTD ANTERO RESOURCES CORP NOBLE CORP PLC TWITTER INC PLAINS GP HOLDINGS LP PERRIGO CO PLC HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ARAMARK GOOGLE INC-CL C IMS HEALTH HOLDINGS INC SABRE CORP NAVIENT CORP FNF GROUP 期 首(前期末) 株 数 百株 48.74 71.62 167.43 78.92 305.57 60.12 133.4 - 3,300 - 247.96 - 232.96 114.64 185.52 71.49 153.93 1,060.94 121.41 92.63 293.57 165.7 166.34 242.72 468.16 91.65 1,637.7 53.56 152.11 108.29 - 53.39 - 79.48 491.63 1,313.85 410.66 65.07 331.06 109.23 - 841.96 - 147.66 52.17 - 15.68 240.88 289.2 - 113.64 261.95 - 241.23 - - 286.99 216.9 当 株 数 百株 48.74 62.23 173.69 109.44 - 61.82 133.4 114.21 5,625 62.59 235.85 108.61 218.41 114.64 - 70.97 119.9 1,202.53 121.41 92.63 424.61 165.7 166.34 259.37 408.91 50.06 1,712.4 72.04 117.34 108.29 122.39 56.14 51.33 79.48 - 1,336.35 391.09 126.45 331.06 94.19 107.26 572.95 195.98 142.83 85.32 237.11 84.6 - 436.32 165.33 121.94 368.3 205.86 - 124.07 176.24 286.99 180.87 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 554 62,848 730 82,838 1,225 138,833 639 72,420 - - 1,037 117,526 354 40,153 768 87,109 236 26,774 630 71,436 1,661 188,331 261 29,676 2,048 232,177 326 36,962 - - 1,071 121,481 383 43,414 3,332 377,639 580 65,769 554 62,881 693 78,629 821 93,086 442 50,144 1,588 180,011 3,075 348,490 162 18,432 17,468 1,979,670 435 49,336 315 35,732 542 61,460 441 50,058 694 78,727 206 23,414 391 44,361 - - 7,026 796,316 1,581 179,194 497 56,362 355 40,332 587 66,555 368 41,706 152 17,272 375 42,555 540 61,218 102 11,603 2,884 326,920 220 24,947 - - 692 78,523 99 11,317 1,690 191,537 682 77,384 623 70,690 - - 300 34,027 456 51,750 262 29,694 588 66,720 業 種 等 医薬品 情報技術サービス 食品 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 メディア 商業銀行 半導体・半導体製造装置 運送インフラ 自動車部品 複合小売り ソフトウェア 保険 不動産管理・開発 石油・ガス・消耗燃料 自動車 電気設備 自動車 情報技術サービス インターネット販売・カタログ販売 消費者金融 繊維・アパレル・贅沢品 各種金融サービス 自動車部品 石油・ガス・消耗燃料 メディア インターネットソフトウェア・サービス ライフサイエンス・ツール/サービス 商業サービス・用品 ソフトウェア 食品 通信機器 ソフトウェア ソフトウェア 食品 バイオテクノロジー 医薬品 ホテル・レストラン・レジャー メディア 医薬品 電子装置・機器・部品 無線通信サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 旅客航空輸送業 ソフトウェア 半導体・半導体製造装置 石油・ガス・消耗燃料 エネルギー設備・サービス インターネットソフトウェア・サービス 石油・ガス・消耗燃料 医薬品 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー インターネットソフトウェア・サービス ヘルスケア・テクノロジー 情報技術サービス 消費者金融 保険 - - 78 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 78 2016/12/05 17:41:41 銘 柄 (アメリカ) LIBERTY MEDIA CORP-C SYNCHRONY FINANCIAL MOBILEYE NV CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CDK GLOBAL INC QORVO INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD NIELSEN HOLDINGS PLC WESTROCK CO KRAFT HEINZ CO ALPHABET INC-CL A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO PAYPAL HOLDINGS INC ZILLOW GROUP INC-C ALPHABET INC-CL C COLUMBIA PIPELINE GROUP INC BAXALTA INC 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (カナダ) AGNICO EAGLE MINES LTD ALIMENTATION COUCHE TARD INC BARRICK GOLD CORP ATCO LTD TALISMAN ENERGY INC BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA NATIONAL BANK OF CANADA BCE INC BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN BOMBARDIER INC 'B' SAPUTO INC BLACKBERRY LTD CGI GROUP INC CCL INDUSTRIES INC CAE INC CAMECO CORP ROGERS COMM-CL B CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN TIRE CORP-CL A CANADIAN UTILITIES LTD CANADIAN NATL RAILWAY CO FIRST CAPITAL REALTY INC AGRIUM INC YAMANA GOLD INC GILDAN ACTIVEWEAR INC OPEN TEXT CORP ELDORADO GOLD CORP EMPIRE CO LTD KINROSS GOLD CORP FINNING INTERNATIONAL INC FORTIS INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD TELUS CORP GREAT WEST LIFECO INC IMPERIAL OIL LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 183.3 142.61 - - - 122.35 - - - - - - - - - - - 261,896.51 597銘柄 百株 173.34 384.48 897.08 71.93 1,001.46 498.07 964.54 292.76 214.13 467.31 274.72 975.03 255.9 387.8 170.94 - 314.36 290.78 294.59 334.23 932.78 68.77 85.37 655.16 - 113.07 675.2 114.91 120.14 467.9 50.31 1,254.61 171.6 208.84 474.35 189.45 248.37 228.83 当 株 数 百株 183.3 646.2 127.5 443.29 96.46 122.35 125.24 294.38 199.81 487.03 229.41 1,401.31 895.01 81.34 250.28 252.31 485.46 259,066.73 601銘柄 百株 135.02 340.37 897.08 71.93 - 536.81 933.34 333.08 98.56 760.37 255.46 - 206.8 387.8 170.94 22.07 173.52 290.78 294.59 336.22 802.62 59.11 153.98 604.09 114.17 99.63 675.2 187.58 88.95 467.9 150.93 1,254.61 171.6 208.84 474.35 189.45 248.37 228.83 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 589 66,765 1,639 185,794 321 36,384 837 94,899 407 46,143 459 52,066 292 33,184 1,392 157,769 620 70,265 3,502 396,963 16,216 1,837,845 1,722 195,178 3,069 347,909 144 16,417 17,079 1,935,575 410 46,551 1,877 212,751 1,332,762 151,041,967 - <62.2%> 千カナダ・ドル 千円 666 54,640 1,876 153,747 1,520 124,563 270 22,185 - - 3,859 316,183 5,041 413,032 1,225 100,384 568 46,587 3,025 247,849 3,134 256,756 - - 764 62,664 358 29,385 948 77,704 412 33,765 237 19,474 460 37,755 1,401 114,823 2,927 239,790 2,227 182,457 663 54,320 521 42,736 4,623 378,773 218 17,873 1,139 93,345 250 20,520 613 50,233 590 48,391 203 16,673 375 30,725 523 42,858 293 24,052 756 61,931 156 12,784 747 61,225 825 67,611 941 77,120 業 種 等 メディア 消費者金融 ソフトウェア 商業銀行 ソフトウェア 半導体・半導体製造装置 化学 専門サービス 容器・包装 食品 インターネットソフトウェア・サービス コンピュータ・周辺機器 情報技術サービス インターネットソフトウェア・サービス インターネットソフトウェア・サービス 石油・ガス・消耗燃料 バイオテクノロジー 金属・鉱業 食品・生活必需品小売り 金属・鉱業 総合公益事業 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス 不動産管理・開発 医薬品 航空宇宙・防衛 食品 コンピュータ・周辺機器 情報技術サービス 容器・包装 航空宇宙・防衛 石油・ガス・消耗燃料 無線通信サービス 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 複合小売り 総合公益事業 陸運・鉄道 不動産管理・開発 化学 金属・鉱業 繊維・アパレル・贅沢品 ソフトウェア 金属・鉱業 食品・生活必需品小売り 金属・鉱業 商社・流通業 電力 金属・鉱業 各種電気通信サービス 保険 石油・ガス・消耗燃料 - - 79 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 79 2016/12/05 17:41:41 銘 柄 (カナダ) ENBRIDGE INC IGM FINANCIAL INC JEAN COUTU GROUP INC MANULIFE FINANCIAL CORP LINAMAR CORP LOBLAW CO LTD PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC MAGNA INTERNATIONAL INC SUN LIFE FINANCIAL INC FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD METRO INC HUSKY ENERGY INC CRESCENT POINT ENERGY CORP METHANEX CORP ONEX CORP GOLDCORP INC POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP ROYAL BANK OF CANADA SNC-LAVALIN GROUP INC CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD SHAW COMM INC-B NEW GOLD INC SUNCOR ENERGY INC ENCANA CORP TECK RESOURCES LTD-CL B THOMSON REUTERS CORP TORONTO DOMINION BANK (THE) C$ TRANSCANADA CORP TRANSALTA CORP WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD INTACT FINANCIAL CORP SILVER WHEATON CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CATAMARAN CORP FRANCO-NEVADA CORP NPR CI FINANCIAL CORP VERESEN INC TOURMALINE OIL CORP KEYERA CORP ALTAGAS LTD PEMBINA PIPELINE CORP DOLLARAMA INC BAYTEX ENERGY CORP MEG ENERGY CORP CENOVUS ENERGY INC W/I ENERPLUS CORP VERMILION ENERGY INC PENN WEST PETROLEUM LTD ARC RESOURCES LTD CANADIAN OIL SANDS LTD PEYTO EXPLORATION & DEV CORP ELEMENT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD PRAIRIESKY ROYALTY LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 734.21 32.11 - 1,550.82 - 179.36 334.47 96.3 173.22 491.12 19.4 228.6 269.89 369.2 94.18 106.76 758.26 699.01 325.63 235.21 1,220.71 163.26 140.33 302.49 516.27 1,209.68 595.96 436.83 299.05 1,594.34 581.22 340.14 - 47.43 122.88 284.08 13.44 163.98 110.57 161.22 - 157.79 87.38 123.58 231.94 92.86 119.62 146.73 612.76 208.14 82.91 524.57 203.72 472.27 111.68 - 297.17 93.3 当 株 数 百株 655.95 80.1 37.91 1,654.26 38.27 179.36 - 96.3 382.64 530.05 16.14 167.9 275.68 369.2 73.81 66.46 676.52 655.26 385.92 182.86 1,200.16 119.39 111.42 290.11 - 1,248.23 595.96 436.83 260.87 1,508.26 637.74 - 42 47.43 107.18 284.08 14.94 - 110.57 166.83 174.6 157.79 137.28 123.58 240.82 92.86 - - 684.4 - 82.91 - 306.76 472.27 111.68 306.31 297.17 93.3 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千カナダ・ドル 千円 2,894 237,134 263 21,594 74 6,086 2,698 221,028 195 15,976 1,145 93,845 - - 351 28,770 1,753 143,658 2,059 168,736 1,231 100,912 679 55,705 334 27,394 532 43,643 267 21,912 521 42,738 1,468 120,317 1,400 114,711 1,064 87,192 547 44,879 8,158 668,359 479 39,248 1,913 156,728 658 53,924 - - 3,815 312,593 292 23,971 281 23,045 1,290 105,698 7,663 627,791 3,103 254,217 - - 172 14,096 487 39,915 913 74,815 600 49,219 717 58,775 - - 833 68,314 463 37,979 117 9,626 402 32,948 473 38,753 378 31,008 727 59,637 664 54,466 - - - - 993 81,351 - - 278 22,841 - - 560 45,912 410 33,658 329 26,989 382 31,341 616 50,514 179 14,720 業 種 等 石油・ガス・消耗燃料 資本市場 食品・生活必需品小売り 保険 自動車部品 食品・生活必需品小売り 石油・ガス・消耗燃料 保険 自動車部品 保険 保険 食品・生活必需品小売り 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 化学 各種金融サービス 金属・鉱業 化学 保険 保険 商業銀行 建設・土木 陸運・鉄道 メディア 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 金属・鉱業 メディア 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 紙製品・林産品 食品・生活必需品小売り 保険 金属・鉱業 ソフトウェア ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 金属・鉱業 資本市場 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 複合小売り 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 各種金融サービス 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 - - 80 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 80 2016/12/05 17:41:41 銘 柄 (カナダ) SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (オーストラリア) RAMSAY HEALTH CARE LTD AUST AND NZ BANKING GROUP LT AMCOR LTD WESTPAC BANKING CORPORATION BANK OF QUEENSLAND LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD AMP LTD ASX LTD BHP BILLITON LTD CALTEX AUSTRALIA LTD ALS LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD COMPUTERSHARE LT CSL LIMITED REA GROUP LTD TRANSURBAN GROUP COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD ORIGIN ENERGY LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA BORAL LIMITED RIO TINTO LIMITED APA GROUP ARISTOCRAT LEISU INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT TPG TELECOM LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC ORICA LTD CIMIC GROUP LTD SYDNEY AIRPORT MACQUARIE GROUP LTD WORLEYPARSONS LTD SUNCORP GROUP LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD OIL SEARCH LTD INCITEC PIVOT LTD TOLL HOLDINGS LTD QANTAS AIRWAYS LIMITED QBE INSURANCE GROUP LIMITED CHALLENGER FINANCIAL SERVICES SANTOS LTD SONIC HEALTHCARE TABCORP HOLDINGS LTD WESFARMERS LTD ALUMINA LIMITED ILUKA RESOURCES LIMI WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD DUET GROUP 期 首(前期末) 株 数 百株 - 164.71 33,055.87 90銘柄 百株 127.95 2,256.61 849.76 2,546.95 337.02 1,492.06 3,463.77 318.74 2,408.1 187.24 2,756.7 141.49 348.95 476.99 504.72 403.09 53.18 1,594.79 605 52.26 846.1 1,329.86 434.3 348.09 1,149.69 - 1,744.56 121.42 44.23 357.9 343.01 115.38 1,155.39 259.13 234.11 1,141.81 2,014.92 748.49 - 1,651.48 720.11 436.22 1,061.37 - 842.84 337.34 707.76 1,012.92 1,846.13 459.12 579.23 1,052.45 - 当 株 数 百株 121.62 164.71 29,699.6 88銘柄 百株 143.12 2,189.11 1,054.29 2,744.73 337.02 1,492.06 3,280.99 318.74 2,408.1 230.79 2,465.16 275.45 - - 340.3 370.56 41.19 1,793.33 352.56 52.26 1,321.02 1,386.6 434.3 427.24 874.34 402.26 2,239.33 121.42 - 357.9 343.01 72.9 851.3 236.03 - 1,033.75 1,999.62 574.18 1,034.13 1,120.83 - - 1,061.37 442.94 1,338.62 337.34 707.76 876.57 1,846.13 459.12 579.23 1,071.96 1,704.29 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千カナダ・ドル 千円 179 14,745 729 59,774 103,126 8,448,161 - <3.5%> 千オーストラリア・ドル 千円 811 65,431 4,855 391,640 1,289 104,002 7,701 621,220 353 28,516 241 19,496 1,827 147,407 294 23,729 1,244 100,420 930 75,057 3,719 300,049 981 79,162 - - - - 315 25,472 3,827 308,757 203 16,445 1,926 155,354 290 23,404 539 43,501 480 38,785 10,167 820,145 243 19,652 1,729 139,464 745 60,157 372 30,012 1,153 93,021 119 9,627 - - 569 45,958 430 34,722 190 15,358 543 43,808 1,376 111,068 - - 1,143 92,220 4,827 389,352 935 75,490 688 55,553 304 24,590 - - - - 1,022 82,442 293 23,651 423 34,119 587 47,399 293 23,691 3,719 299,997 204 16,528 293 23,700 1,541 124,323 2,376 191,691 393 31,755 業 種 等 石油・ガス・消耗燃料 ホテル・レストラン・レジャー ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 商業銀行 容器・包装 商業銀行 商業銀行 金属・鉱業 各種電気通信サービス 商業銀行 保険 各種金融サービス 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 専門サービス 複合小売り 情報技術サービス バイオテクノロジー メディア 運送インフラ 飲料 ヘルスケア機器・用品 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 建設資材 金属・鉱業 ガス ホテル・レストラン・レジャー 保険 各種電気通信サービス ホテル・レストラン・レジャー 建設資材 化学 建設・土木 運送インフラ 資本市場 エネルギー設備・サービス 保険 商業銀行 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 化学 航空貨物・物流サービス 旅客航空輸送業 保険 各種金融サービス 石油・ガス・消耗燃料 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ホテル・レストラン・レジャー 食品・生活必需品小売り 金属・鉱業 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 食品・生活必需品小売り 総合公益事業 - - 81 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 81 2016/12/05 17:41:41 銘 柄 (オーストラリア) METCASH LTD SEEK LTD TATTS GROUP LTD AUSNET SERVICES AGL ENERGY LTD BRAMBLES LTD ASCIANO LTD CROWN RESORTS LTD AURIZON HOLDINGS LTD TREASURY WINE ESTATES LTD HEALTHSCOPE LTD MEDIBANK PVT LTD TABCORP HOLDINGS LTD-RTS SOUTH32 LTD(AUD) 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (香港) ASM PACIFIC TECH HANG LUNG PROPERTIES LTD BANK OF EAST ASIA CLP HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LI & FUNG LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HONG KONG EXCHANGES &CLEAR MTR CORP HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT POWER ASSETS HOLDINGS LTD (THE) WHARF HOLDINGS LTD HONG KONG & CHINA GAS HUTCHISON WHAMPOA LTD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD KERRY PROPERTIES LTD BOC HONG KONG HOLDINGS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS NEW WORLD DEVELOPMENT SINO LAND CO SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD A TECHTRONIC INDUSTRIES CO WHEELOCK & CO LTD SJM HOLDINGS LTD WYNN MACAU LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD AIA GROUP LTD HKT TRUST / HKT LTD SANDS CHINA LTD SWIRE PROPERTIES LTD HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD WH GROUP LTD CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (シンガポール) SINGAPORE TECH ENG 期 首(前期末) 株 数 百株 790.84 298.3 1,413.5 - 486.62 1,234.31 749.24 328.61 1,428.31 564.02 - 2,348.49 58.98 - 53,721.95 60銘柄 百株 - 2,180 1,116.6 1,770 - 5,324 1,190 490 955 1,335 742 978.7 1,305 1,427.5 6,212.14 1,850 1,890 - 3,815 - 5,742.66 3,554 1,530 575 905 1,070 1,960 1,696 420 10,086 980 1,796 1,632 - - - - 64,527.6 29銘柄 百株 1,250 当 株 数 百株 - 298.3 1,099.37 1,229.66 486.62 1,234.31 471.66 328.61 1,804.71 639.22 1,202.42 2,348.49 - 4,320.27 60,608.89 59銘柄 百株 171 2,510 1,116.6 1,550 860 5,324 - 490 946.4 1,030 571 856.57 1,025 1,197.5 5,605.35 - 1,890 650 3,445 540 6,432.66 2,554 1,390 425 905 760 1,960 1,696 420 9,800.27 1,780 1,796 1,042 2,700 5,305 2,213.32 2,363.32 73,320.99 35銘柄 百株 1,250 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千オーストラリア・ドル 千円 - - 368 29,763 424 34,228 179 14,480 885 71,436 1,258 101,550 417 33,669 368 29,739 694 56,043 546 44,083 258 20,852 573 46,220 - - 464 37,460 74,967 6,046,892 - <2.5%> 千香港・ドル 千円 1,051 15,301 3,343 48,645 2,517 36,635 10,268 149,410 976 14,214 2,459 35,788 - - 3,726 54,219 15,426 224,452 3,661 53,277 7,086 103,102 3,327 48,419 7,385 107,453 4,346 63,247 7,656 111,408 - - 4,394 63,936 1,140 16,588 6,538 95,136 1,385 20,153 3,891 56,625 2,584 37,606 11,231 163,413 3,047 44,337 2,538 36,935 2,131 31,017 1,007 14,658 1,317 19,173 374 5,444 36,506 531,162 1,844 26,831 4,445 64,676 2,033 29,594 1,719 25,024 2,249 32,727 20,351 296,113 9,216 134,106 193,185 2,810,842 - <1.2%> 千シンガポール・ドル 千円 336 27,286 業 種 等 食品・生活必需品小売り 専門サービス ホテル・レストラン・レジャー 電力 総合公益事業 商業サービス・用品 陸運・鉄道 ホテル・レストラン・レジャー 陸運・鉄道 飲料 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 保険 ホテル・レストラン・レジャー 金属・鉱業 半導体・半導体製造装置 不動産管理・開発 商業銀行 電力 旅客航空輸送業 繊維・アパレル・贅沢品 不動産管理・開発 電力 各種金融サービス 陸運・鉄道 商業銀行 不動産管理・開発 電力 不動産管理・開発 ガス コングロマリット ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 商業銀行 繊維・アパレル・贅沢品 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 家庭用耐久財 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー 保険 各種電気通信サービス ホテル・レストラン・レジャー 不動産管理・開発 電力 食品 コングロマリット 不動産管理・開発 航空宇宙・防衛 - - 82 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 82 2016/12/05 17:41:41 銘 柄 (シンガポール) SEMBCORP INDUSTRIES SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD CITY DEVELOPMENTS LTD SEMBCORP MARINE JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CAPITALAND LTD GENTING SINGAPORE PLC KEPPEL CORP LTD COMFORTDELGRO CORP LTD NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SINGAPORE AIRLINES LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ニュージーランド) AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY L FLETCHER BUILDING LTD SPARK NEW ZEALAND LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (イギリス) ABERDEEN ASSET MGMT AMEC FOSTER WHEELER PLC ANTOFAGASTA PLC ASHTEAD GROUP SEVERN TRENT PLC BHP BILLITON PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BT GROUP PLC SKY PLC AGGREKO PLC TULLOW OIL PLC BUNZL PLC EASYJET PLC CAPITA PLC AVIVA PLC CRODA INTERNATIONAL DIAGEO PLC SCHRODERS PLC NATIONAL GRID PLC GKN PLC KINGFISHER PLC BAE SYSTEMS PLC PROVIDENT FINANCIAL PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COBHAM PLC NEXT PLC REXAM PLC 期 首(前期末) 株 数 百株 920 1,690 4,736.4 1,470 370 1,080 130 870 2,760 5,844 1,065 2,020 4,117.63 2,087.25 6,318.67 654 940 2,000 2,310 2,850 45,482.95 21銘柄 百株 1,371.08 - 739.92 2,092.31 4,203.31 3銘柄 百株 926.97 285.99 259.05 381.6 231.62 1,807.41 14,107.49 - 6,579.31 928.43 185.5 926.27 269.29 136.28 505.23 2,398.23 97.74 2,108.73 126.09 3,250.01 1,340.97 1,893.15 2,579.44 - 1,519.54 884.49 125.82 547.7 当 株 数 百株 920 1,237 6,921.4 1,487 370 - 102.44 578 1,844.15 5,844 1,065 1,354 - 2,392.53 6,260.22 475 945 2,206 3,891 2,850 41,992.74 19銘柄 百株 979.92 646.05 739.92 1,499.9 3,865.79 4銘柄 百株 713.41 285.99 259.05 381.6 197.7 1,605.21 12,708.07 954.91 6,811.76 822.22 185.5 - 269.29 136.28 505.23 2,997.16 97.74 2,022.56 103.31 3,005.29 1,340.97 1,961.01 2,457.7 113.7 1,501.76 884.49 109.66 547.7 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千シンガポール・ドル 千円 219 17,843 442 35,936 249 20,220 1,936 157,112 253 20,537 - - 386 31,381 396 32,176 520 42,202 394 32,011 515 41,829 377 30,655 - - 1,784 144,838 2,241 181,870 522 42,400 1,659 134,661 641 52,093 346 28,102 454 36,888 13,678 1,110,050 - <0.5%> 千ニュージーランド・ドル 千円 556 41,789 282 21,245 493 37,053 493 37,049 1,826 137,137 - <0.1%> 千イギリス・ポンド 千円 157 25,866 103 17,083 112 18,465 307 50,535 407 66,998 1,118 183,953 1,997 328,643 520 85,615 3,053 502,254 803 132,219 155 25,511 - - 482 79,298 202 33,315 542 89,265 1,256 206,691 266 43,831 3,555 584,941 246 40,500 2,817 463,450 342 56,341 643 105,782 1,147 188,856 343 56,469 5,569 916,201 210 34,645 741 121,951 325 53,520 業 種 等 コングロマリット メディア 食品 商業銀行 不動産管理・開発 機械 販売 各種金融サービス 不動産管理・開発 ホテル・レストラン・レジャー コングロマリット 陸運・鉄道 商社・流通業 商業銀行 各種電気通信サービス 旅客航空輸送業 商業銀行 食品 機械 不動産管理・開発 運送インフラ 電力 建設資材 各種電気通信サービス 資本市場 エネルギー設備・サービス 金属・鉱業 商社・流通業 水道 金属・鉱業 商業銀行 家庭用耐久財 各種電気通信サービス メディア 商業サービス・用品 石油・ガス・消耗燃料 商社・流通業 旅客航空輸送業 専門サービス 保険 化学 飲料 資本市場 総合公益事業 自動車部品 専門小売り 航空宇宙・防衛 消費者金融 タバコ 航空宇宙・防衛 複合小売り 容器・包装 - - 83 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 83 2016/12/05 17:41:42 銘 柄 (イギリス) IMPERIAL BRANDS PLC IMI PLC JOHNSON MATTHEY PLC SABMILLER PLC ANGLO AMERICAN PLC COMPASS GROUP PLC HSBC HOLDINGS PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC ARM HOLDINGS PLC CENTRICA PLC UNILEVER PLC MEGGITT PLC MORRISON <WM.> SUPERMARKETS UNITED UTILITIES GROUP PLC RSA INSURANCE GROUP PLC GRP ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PRUDENTIAL PLC RIO TINTO PLC VODAFONE GROUP PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC OLD MUTUAL PLC ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ST JAMES'S PLACE PLC TRAVIS PERKINS PLC SSE PLC BP PLC SHIRE PLC SAGE GROUP PLC(THE) SMITHS GROUP PLC STANDARD CHARTERED PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC TATE & LYLE PLC BG GROUP PLC TAYLOR WIMPLEY PLC TESCO PLC 3I GROUP PLC SMITH & NEPHEW PLC GLAXOSMITHKLINE PLC WEIR GROUP LONDON STOCK EXCHANGE PLC BABCOCK INT'L GROUP WPP PLC WOLSELEY PLC ASTRAZENECA PLC WHITBREAD PLC CARNIVAL PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC INTERTEK GROUP PLC WILLIAM HILL PLC BURBERRY GROUP PLC INVESTEC PLC INTERCONTINENTAL HOTELS ICAP PLC ITV PLC 期 首(前期末) 株 数 百株 836.55 222.72 182.03 791.1 1,200.88 1,488.7 15,864.19 4,627.03 1,174.5 4,066.63 1,095.5 717.07 1,283.38 532.66 731.87 301.07 730.25 231.5 2,104.54 1,043.84 22,851.58 562.1 912 4,229.93 1,547.37 2,104.22 - 198.95 839.23 15,168.98 486.74 980.62 273.24 2,122.38 48,022.06 208.45 2,817.25 - 6,588.49 886.49 805.28 4,096.87 183.36 156.72 246.05 1,059.82 204.25 1,036.16 138.06 142.75 1,310.38 134.46 600.95 415.39 506.55 178.82 528.23 3,453.53 当 株 数 百株 775.89 222.72 134.63 779.5 1,092.9 1,255.96 15,905.88 4,627.03 1,209.51 4,442.41 1,022.5 546.76 2,287.74 532.66 731.87 277.49 654.64 231.5 1,970.57 1,102.1 20,814.51 502.22 911.93 3,899.86 1,451.52 2,594.56 415.14 198.95 766.4 14,351.82 484.95 852.71 273.24 2,457.59 47,355.68 399.15 2,636.58 3,064.96 6,315.92 702.16 746.28 3,935.36 183.36 250.36 156.5 1,081.59 234.13 1,013.9 138.06 142.75 1,474.71 134.46 600.95 360.44 506.55 178.82 365.84 3,280.03 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千イギリス・ポンド 千円 2,757 453,574 172 28,450 302 49,788 3,233 531,921 408 67,224 1,494 245,875 7,004 1,152,384 961 158,099 1,071 176,193 842 138,563 3,010 495,298 201 33,199 396 65,147 482 79,347 284 46,859 846 139,323 498 81,955 438 72,169 2,280 375,236 2,036 334,963 4,275 703,329 2,996 492,912 1,038 170,874 624 102,714 879 144,706 622 102,482 344 56,684 342 56,425 1,031 169,704 4,771 785,038 1,764 290,316 482 79,398 250 41,174 1,054 173,443 2,765 454,964 213 35,163 2,800 460,635 523 86,120 1,117 183,908 281 46,308 794 130,750 5,365 882,738 156 25,760 572 94,194 135 22,360 1,504 247,503 794 130,648 4,102 674,942 511 84,194 443 72,940 615 101,263 358 59,016 220 36,223 423 69,613 217 35,849 406 66,895 148 24,416 790 130,097 業 種 等 タバコ 機械 化学 飲料 金属・鉱業 ホテル・レストラン・レジャー 商業銀行 保険 半導体・半導体製造装置 総合公益事業 パーソナル用品 航空宇宙・防衛 食品・生活必需品小売り 水道 保険 食品 メディア 家庭用耐久財 保険 金属・鉱業 無線通信サービス 家庭用品 メディア 保険 航空宇宙・防衛 商業銀行 保険 商社・流通業 電力 石油・ガス・消耗燃料 医薬品 ソフトウェア コングロマリット 商業銀行 商業銀行 食品 石油・ガス・消耗燃料 家庭用耐久財 食品・生活必需品小売り 資本市場 ヘルスケア機器・用品 医薬品 機械 各種金融サービス 商業サービス・用品 メディア 商社・流通業 医薬品 ホテル・レストラン・レジャー ホテル・レストラン・レジャー 複合小売り 専門サービス ホテル・レストラン・レジャー 繊維・アパレル・贅沢品 資本市場 ホテル・レストラン・レジャー 資本市場 メディア - - 84 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 84 2016/12/05 17:41:42 銘 柄 (イギリス) SAINSBURY (J) PLC RANDGOLD RESOURCES LTD NPR G4S PLC ADMIRAL GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS INMARSAT PLC PETROFAC LTD TUI AG-DI STANDARD LIFE PLC EXPERIAN PLC MONDI PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC MELROSE INDUSTRIES PLC FRESNILLO PLC NPR FRIENDS LIFE GROUP LTD GLENCORE PLC DIXONS CARPHONE PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC COCA-COLA HBC AG ROYAL MAIL PLC MERLIN ENTERTAINMENTS PLC AUTO TRADER GROUP PLC 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (イスラエル) BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BM BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (スイス) CREDIT SUISSE GROUP AG SYNGENTA AG NESTLE SA-REGISTERED CIE FINANC RICHEMONT ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING-PART CERT SIKA INHABER SGS SA-REG SULZER AG-REG NOVARTIS AG-REG SHS BALOISE HOLDING AG -R BARRY CALLEBAUT AG SWISSCOM AG-REG ABB LTD ADECCO SA-REG GEBERIT AG LONZA GROUP AG-REG LINDT & SPRUENGLI PART LINDT & SPRUENGLI NAMEN GIVAUDAN-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG LAFARGEHOLCIM LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 891.74 86.73 1,243.74 223.61 3,228.29 2,045.95 463.34 283.74 193.94 1,877.87 773.18 - 170.67 259.27 905.08 104.57 1,226.6 9,154.57 728.41 1,073.5 184.32 646.47 398.61 - 235,790.27 104銘柄 百株 1,334.5 1,242.7 1,882.3 591.78 - 757.81 5,809.09 5銘柄 百株 1,303.23 75.54 2,656.87 444.64 577.84 48.42 1.88 4.58 11.18 1,894.07 36.87 - 23.09 1,882.39 121.85 30.62 39.97 0.91 0.09 7.58 119.31 200.64 当 株 数 百株 891.74 86.73 1,243.74 158.93 3,077.1 1,885.5 341.27 210.25 193.94 1,940.84 830.09 258.55 210.06 212.9 - 156.39 - 9,272.73 846.39 984.04 134.06 792.09 713.39 581.05 233,039.25 107銘柄 百株 1,021.52 1,242.7 1,882.3 389.83 38.82 728.55 5,303.72 6銘柄 百株 1,376.71 77.21 2,544.37 447.67 562.44 35.48 1.57 5.33 6.83 1,828.22 36.87 2.32 21.05 1,681.55 119.97 30.62 39.97 0.65 0.09 7.95 129.88 184.1 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千イギリス・ポンド 千円 213 35,105 533 87,819 248 40,941 266 43,767 4,694 772,229 2,877 473,340 323 53,138 148 24,350 195 32,160 647 106,450 914 150,487 315 51,934 79 13,124 240 39,577 - - 140 23,077 - - 912 150,104 364 60,026 352 57,922 174 28,736 338 55,706 281 46,286 200 33,054 116,362 19,142,848 - <7.9%> 千イスラエル・シュケル 千円 1,856 54,161 1,553 45,327 1,548 45,198 606 17,711 866 25,283 15,736 459,196 22,168 646,877 - <0.3%> 千スイス・フラン 千円 1,803 209,078 3,034 351,772 18,294 2,120,825 2,793 323,845 13,740 1,592,925 548 63,548 554 64,267 996 115,548 60 7,054 12,962 1,502,693 426 49,454 242 28,132 984 114,182 2,786 323,019 645 74,825 1,057 122,609 551 63,991 357 41,444 590 68,434 1,403 162,670 2,670 309,571 650 75,425 業 種 等 食品・生活必需品小売り 金属・鉱業 商業サービス・用品 保険 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 各種電気通信サービス エネルギー設備・サービス ホテル・レストラン・レジャー 保険 専門サービス 紙製品・林産品 専門小売り 資本市場 機械 金属・鉱業 保険 金属・鉱業 専門小売り 保険 飲料 航空貨物・物流サービス ホテル・レストラン・レジャー インターネットソフトウェア・サービス 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス 化学 ソフトウェア 医薬品 資本市場 化学 食品 繊維・アパレル・贅沢品 医薬品 機械 化学 専門サービス 機械 医薬品 保険 食品 各種電気通信サービス 電気設備 専門サービス 建設関連製品 ライフサイエンス・ツール/サービス 食品 食品 化学 保険 建設資材 - - 85 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 85 2016/12/05 17:41:42 銘 柄 (スイス) ACTELION SONOVA HOLDING AG KUEHNE & NAGEL INTL AG THE SWATCH GROUP AG-B THE SWATCH GROUP AG-REG SCHINDLER NAMEN SWISS LIFE HOLDING AG GALENICA HLDG NAMEN (NEW EMS-CHEMIE HOLDING SWISS PRIME SITE AG DUFRY GROUP PARTNERS GROUP HOLDING AG ARYZTA AG JULIUS BAER GROUP LTD SWISS RE LTD TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (デンマーク) CARLSBERG AS-B A P MOLLER A/S AP MOLLER MAERSK A DANSKE BANK A/S NOVOZYMES-B SHS NOVO NORDISK A/S-B VESTAS WIND SYSTEMS A/S TDC A/S COLOPLAST-B DSV A/S WILLIAM DEMANT TRYG A/S PANDORA A/S CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S ISS A/S 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ノルウェー) DNB ASA NORSK HYDRO ASA TELENOR ASA SCHIBSTED ASA SUBSEA 7 SA ORKLA ASA STATOIL ASA YARA INTERNATIONAL ASA SEADRILL LTD GJENSIDIGE FORSIKRING ASA SCHIBSTED ASA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (スウェーデン) ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS ELEKTA AB ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS SKF AB-B SHS 期 首(前期末) 株 数 百株 97.76 45.19 44.53 21.89 55.52 - 27.85 - 8.08 54.77 - 20.1 85.96 203.52 316.93 268.23 3,082.88 13,814.78 35銘柄 百株 75.63 6.2 3.1 569.71 196.2 1,695.32 220.9 842.08 104.74 159.18 25.95 - 92.54 - - 3,991.55 12銘柄 百株 888.92 1,070.62 650.96 - 226.09 434.72 945.25 135.44 387.72 116.55 - 4,856.27 9銘柄 百株 528.51 424.59 182.33 2,495.28 146.84 406.86 当 株 数 百株 83.3 45.19 44.53 21.93 66.55 16.63 22.63 3.05 8.08 59.9 31.62 10.56 59.59 176.17 284.57 268.23 2,876.9 13,220.28 39銘柄 百株 75.63 5.5 2.91 603.49 169.88 1,571.44 178.57 704.47 85.13 143.15 25.95 111.07 80.54 77.08 146.18 3,980.99 15銘柄 百株 688.55 1,070.62 605.54 57.31 - 776.44 885.13 177.56 - 136.42 66.71 4,464.28 9銘柄 百株 473.92 337.29 - 2,640.62 195.78 323.06 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千スイス・フラン 千円 1,082 125,444 511 59,251 563 65,355 710 82,371 418 48,566 255 29,651 508 58,976 391 45,435 363 42,152 473 54,928 298 34,640 358 41,531 257 29,836 675 78,303 2,447 283,715 238 27,644 4,171 483,602 80,882 9,376,734 - <3.9%> 千デンマーク・クローネ 千円 4,462 76,079 4,361 74,363 2,253 38,427 10,561 180,066 4,685 79,884 50,474 860,592 7,344 125,225 1,997 34,063 4,169 71,092 3,713 63,311 1,411 24,069 1,298 22,137 6,209 105,874 2,992 51,017 3,302 56,302 109,238 1,862,509 - <0.8%> 千ノルウェー・クローネ 千円 6,372 83,926 3,073 40,481 7,218 95,061 1,300 17,125 - - 5,256 69,228 10,108 133,124 5,610 73,895 - - 1,802 23,733 1,424 18,757 42,166 555,334 - <0.2%> 千スウェーデン・クローナ 千円 8,577 115,545 5,754 77,508 - - 19,289 259,832 3,510 47,284 4,587 61,792 業 種 等 バイオテクノロジー ヘルスケア機器・用品 海運業 繊維・アパレル・贅沢品 繊維・アパレル・贅沢品 機械 保険 医薬品 化学 不動産管理・開発 専門小売り 資本市場 食品 資本市場 保険 エネルギー設備・サービス 資本市場 飲料 海運業 海運業 商業銀行 化学 医薬品 電気設備 各種電気通信サービス ヘルスケア機器・用品 陸運・鉄道 ヘルスケア機器・用品 保険 繊維・アパレル・贅沢品 化学 商業サービス・用品 商業銀行 金属・鉱業 各種電気通信サービス メディア エネルギー設備・サービス 食品 石油・ガス・消耗燃料 化学 エネルギー設備・サービス 保険 メディア 機械 機械 ヘルスケア機器・用品 通信機器 ヘルスケア機器・用品 機械 - - 86 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 86 2016/12/05 17:41:42 銘 柄 (スウェーデン) SANDVIK AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SWEDBANK AB SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS VOLVO AB-B SHS SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS NORDEA AB INDUSTRIVARDEN C ELECTROLUX AB-SER B SECURITAS AB-B SHS INVESTOR AB-B SHS HENNES&MAURITZ AB-B SHS ASSA ABLOY AB-B TELIASONERA AB LUNDIN PETROLEUM AB BOLIDEN AB ALFA LAVAL AB KINNEVIK INVESTMENT B MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA ICA GRUPPEN AB HUSQVARNA AB-B SHS HEXAGON AB 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…アイルランド) CRH PLC PADDY POWER BETFAIR PLC KERRY GROUP PLC-A BANK OF IRELAND 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…オランダ) AIRBUS GROUP SE BOSKALIS WESTMINSTER CT RELX NV KONINKLIJKE DSM NV ING GROEP NV-CVA RANDSTAD HOLDINGS KONINKLIJKE AHOLD NV HEINEKEN NV AKZO NOBEL ASML HOLDING NV AEGON NV UNILEVER NV-CVA KONINKLIJKE PHILIPS NV WOLTERS KLUWER-CVA STMICROELECTRONICS NV QIAGEN N.V. VOPAK (KON.) KONINKLIJKE KPN NV HEINEKEN HOLDING NV-A TNT EXPRESS NV W/I DELTA LLOYD NV GEMALTO OCI NV 期 首(前期末) 株 数 百株 779.17 1,258.07 257.53 805.65 434.24 426.43 1,184.87 215.96 243.05 2,741.04 183.53 172.96 272.61 358.65 771.98 264.96 1,949.38 175.55 177.61 313.89 232.18 51.45 57.38 310.87 218.71 18,042.13 31銘柄 百株 622.26 - 142.15 24,228.42 24,992.83 3銘柄 百株 496.75 59.33 580.88 137.18 3,225.08 86.78 714.7 213.79 206.52 306.04 1,670.51 1,331.5 785.82 246.71 590.1 197.37 53.64 2,576.86 80.14 266.87 198.98 59.52 69.01 当 株 数 百株 779.17 1,101.57 266.4 708.59 503.76 1,189.09 1,184.87 195.09 243.05 2,278.71 108.13 172.96 272.61 358.65 786.62 851.63 1,949.38 175.55 177.61 245.53 183.1 51.45 59.2 310.87 182.26 18,306.52 30銘柄 百株 749.12 62.46 119.2 21,986.37 22,917.15 4銘柄 百株 447.33 59.33 803.68 137.18 2,962.2 86.54 706 194.24 182.74 259.63 1,443.21 1,328.9 727.18 246.71 590.1 197.37 53.64 2,576.86 80.14 441.57 - 59.52 - 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千スウェーデン・クローナ 千円 5,695 76,721 8,845 119,150 4,358 58,706 10,876 146,511 12,145 163,601 12,414 167,217 9,484 127,761 5,487 73,921 1,652 22,262 18,275 246,167 1,376 18,541 3,121 42,052 3,175 42,779 9,497 127,925 21,160 285,026 12,936 174,251 7,393 99,597 2,224 29,960 1,985 26,747 3,277 44,152 3,552 47,847 1,836 24,741 1,472 19,831 1,636 22,046 4,946 66,629 210,550 2,836,116 - <1.2%> 千ユーロ 千円 1,622 206,476 718 91,423 837 106,581 587 74,717 3,764 479,199 - <0.2%> 千ユーロ 千円 2,295 292,139 191 24,391 1,107 141,010 578 73,682 2,894 368,470 363 46,251 1,354 172,350 1,388 176,669 916 116,691 1,873 238,490 594 75,681 5,005 637,159 1,527 194,366 712 90,639 279 35,578 362 46,172 198 25,240 841 107,151 507 64,557 349 44,422 - - 305 38,833 - - 業 種 等 機械 商業銀行 建設・土木 商業銀行 家庭用品 商業銀行 機械 タバコ 無線通信サービス 商業銀行 各種金融サービス 家庭用耐久財 商業サービス・用品 各種金融サービス 専門小売り 建設関連製品 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 金属・鉱業 機械 各種金融サービス 無線通信サービス 食品・生活必需品小売り 家庭用耐久財 電子装置・機器・部品 建設資材 ホテル・レストラン・レジャー 食品 商業銀行 航空宇宙・防衛 建設・土木 メディア 化学 商業銀行 専門サービス 食品・生活必需品小売り 飲料 化学 半導体・半導体製造装置 保険 パーソナル用品 コングロマリット メディア 半導体・半導体製造装置 ライフサイエンス・ツール/サービス 石油・ガス・消耗燃料 各種電気通信サービス 飲料 航空貨物・物流サービス 保険 ソフトウェア 建設・土木 - - 87 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 87 2016/12/05 17:41:43 銘 柄 (ユーロ…オランダ) FERRARI NV CNH INDUSTRIAL NV NN GROUP NV FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ALTICE NV-A 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…ベルギー) UMICORE DELHAIZE GROUP KBC GROUPE ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR SOLVAY SA AGEAS UCB SA COLRUYT NV GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR PROXIMUS TELENET GROUP HOLDING NV 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…ルクセンブルグ) ARCELOR MITTAL (NL) TENARIS SA SES FDR RTL GROUP SA ALTICE SA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…フランス) AIR LIQUIDE AXA VEOLIA ENVIRONNEMENT DANONE SAFRAN SA ACCOR SA BOUYGUES BNP PARIBAS THALES SA CAP GEMINI SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE INGENICO GROUP ALCATEL-LUCENT NATIXIS PUBLICIS GROUPE IMERYS SA LAFARGE SA L'OREAL LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE LAGARDERE S.C.A. BOLLORE MICHELIN(CGDE)-B PERNOD-RICARD PEUGEOT SA RENAULT SA 期 首(前期末) 株 数 百株 - 842.01 127.46 776.74 - 15,900.29 26銘柄 百株 100.08 101.82 205.9 660.77 394.08 50.34 198.77 103.67 40.76 53.33 5.16 134.98 50.25 2,099.91 13銘柄 百株 896.45 334.58 287.86 12.7 54.87 1,586.46 5銘柄 百株 285.8 1,561.01 284.3 453.62 247.11 121.75 121.32 900.26 81.28 128.83 41.09 41.28 - 2,505.89 701.66 143.67 - 173.14 207.21 237.4 71.14 197 162.23 175.25 385.93 155.54 当 株 数 百株 124.02 677.54 207.57 701.1 415.85 15,710.15 26銘柄 百株 63.63 85.29 179.23 652.76 394.08 50.34 149.64 103.67 46.73 82.76 - 134.98 50.25 1,993.36 12銘柄 百株 767.67 334.58 248.5 27.68 - 1,378.43 4銘柄 百株 263.18 1,506.98 362.27 479.42 256.19 148.6 158.64 815.17 81.28 152.71 41.09 41.28 42.39 - 701.66 143.67 27.38 - 191 214.88 147.25 764.31 145.84 184.7 339.69 143.23 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 372 47,418 378 48,206 574 73,182 381 48,499 472 60,180 25,828 3,287,439 - <1.4%> 千ユーロ 千円 233 29,661 754 96,018 834 106,157 6,677 849,942 0 5 375 47,734 490 62,452 761 96,970 221 28,177 545 69,469 - - 397 50,535 221 28,179 11,512 1,465,305 - <0.6%> 千ユーロ 千円 218 27,798 312 39,732 549 69,916 193 24,633 - - 1,273 162,080 - <0.1%> 千ユーロ 千円 2,469 314,374 2,916 371,149 732 93,187 2,809 357,580 1,294 164,702 460 58,632 507 64,633 3,225 410,557 498 63,385 1,056 134,522 164 20,990 632 80,519 406 51,687 - - 309 39,375 799 101,708 144 18,421 - - 2,867 365,021 3,137 399,308 363 46,245 259 33,056 1,155 147,033 1,723 219,358 405 51,623 978 124,567 業 種 等 自動車 機械 保険 自動車 メディア 化学 食品・生活必需品小売り 商業銀行 飲料 飲料 化学 保険 医薬品 食品・生活必需品小売り 各種金融サービス 各種金融サービス 各種電気通信サービス メディア 金属・鉱業 エネルギー設備・サービス メディア メディア メディア 化学 保険 総合公益事業 食品 航空宇宙・防衛 ホテル・レストラン・レジャー 建設・土木 商業銀行 航空宇宙・防衛 情報技術サービス 食品・生活必需品小売り 繊維・アパレル・贅沢品 電子装置・機器・部品 通信機器 商業銀行 メディア 建設資材 建設資材 パーソナル用品 繊維・アパレル・贅沢品 メディア 航空貨物・物流サービス 自動車部品 飲料 自動車 自動車 - - 88 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 88 2016/12/05 17:41:43 銘 柄 (ユーロ…フランス) REMY COINTREAU COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SOCIETE GENERALE-A VINCI S.A. SODEXO SCHNEIDER ELECTRIC SE VIVENDI SA TECHNIP-COFLEXIP S.A. TOTAL SA VALLOUREC VALEO ZODIAC AEROSPACE ORANGE HERMES INTL SOCIETE BIC SA DASSAULT SYSTEMES SA KERING CNP ASSURANCES CARREFOUR SA ATOS SE SANOFI EURAZEO JC DECAUX SA ESSILOR INTL CREDIT AGRICOLE SA WENDEL ILIAD SA ENGIE ALSTOM EUTELSAT COMMUNICATIONS ELECTRICITE DE FRANCE ARKEMA SA LEGRAND SA ADP SCOR SE REXEL SA BUREAU VERITAS SA GROUPE EUROTUNNEL SE SUEZ ENVIRONNEMENT SA ENGIE EDENRED NUMERICABLE-SFR 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…ドイツ) ADIDAS AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMERZBANK AG FRESENIUS SE & CO KGAA UNITED INTERNET FUCHS PETROLUB SE PREF MAN SE HANNOVER RUECK SE GEA GROUP AG CONTINENTAL AG DEUTSCHE POST AG-REG AXEL SPRINGER SE PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 期 首(前期末) 株 数 百株 9.05 401.43 602.06 393.49 73.68 438.01 1,000.16 95.93 1,803.45 118.47 67.64 152.82 1,562.56 14.46 33.22 110.74 60.33 224.63 502.01 60.25 980.91 - - 180.32 855.85 19.94 28.21 1,195.36 172.52 174.5 161.74 56.58 237.68 16.09 144.25 207.99 232.55 465.33 226.73 33.18 186.82 90.58 22,775.23 64銘柄 百株 186.03 279.91 800.64 278.11 97.68 48 33.96 23.91 162.05 90.83 812.5 60.21 142.95 当 株 数 百株 9.05 359.89 590.07 366.68 73.68 417.35 907.68 69.85 1,702.65 - 70.56 152.82 1,483.19 21.85 21.65 94.29 60.33 - 519.66 60.25 922.76 38.7 57.28 171.54 855.85 19.94 21.02 1,320.35 172.52 187.06 382.34 56.58 206.57 23.13 173.85 207.99 232.55 510.96 342.38 33.18 186.82 90.58 20,548.26 64銘柄 百株 163.67 275.41 800.64 297.62 128.76 44.22 33.96 43.99 180.86 81.94 755.81 30.67 120.07 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 53 6,785 1,187 151,208 1,675 213,295 2,149 273,632 616 78,428 1,921 244,512 1,564 199,115 279 35,562 6,470 823,510 - - 738 93,939 273 34,807 2,209 281,188 653 83,153 290 36,966 620 78,920 879 111,880 - - 1,175 149,680 378 48,235 6,348 808,048 192 24,451 187 23,862 1,785 227,287 684 87,069 161 20,565 441 56,224 1,762 224,352 347 44,180 511 65,093 398 50,756 279 35,553 874 111,321 232 29,616 511 65,165 177 22,576 383 48,853 486 61,880 542 69,027 0 0 262 33,432 271 34,587 69,299 8,820,377 - <3.6%> 千ユーロ 千円 1,442 183,612 1,935 246,290 603 76,806 1,601 203,875 533 67,848 153 19,507 313 39,848 377 47,989 696 88,637 1,466 186,632 1,501 191,148 133 16,951 449 57,217 業 種 等 飲料 建設関連製品 商業銀行 建設・土木 ホテル・レストラン・レジャー 電気設備 メディア エネルギー設備・サービス 石油・ガス・消耗燃料 機械 自動車部品 航空宇宙・防衛 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 商業サービス・用品 ソフトウェア 繊維・アパレル・贅沢品 保険 食品・生活必需品小売り 情報技術サービス 医薬品 各種金融サービス メディア ヘルスケア機器・用品 商業銀行 各種金融サービス 各種電気通信サービス 総合公益事業 機械 メディア 電力 化学 電気設備 運送インフラ 保険 商社・流通業 専門サービス 運送インフラ 総合公益事業 総合公益事業 商業サービス・用品 メディア 繊維・アパレル・贅沢品 自動車 商業銀行 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス インターネットソフトウェア・サービス 化学 機械 保険 機械 自動車部品 航空貨物・物流サービス メディア 自動車 - - 89 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 89 2016/12/05 17:41:43 銘 柄 (ユーロ…ドイツ) MERCK KGAA RWE AG SAP SE E.ON SE HENKEL AG & CO KGAA METRO AG SIEMENS AG-REG BAYER AG HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DAIMLER AG BASF SE BEIERSDORF AG HEIDELBERGCEMENT AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO ALLIANZ SE PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DEUTSCHE LUFTHANSA-REG MUENCHENER RUECKVER AG-REG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG PFD THYSSENKRUPP AG TUI AG LINDE AG DEUTSCHE BANK AG-REG BMW VORZUG K&S DEUTSCHE TELEKOM AG-REG INFINEON TECHNOLOGIES AG DEUTSCHE BOERSE AG FRAPORT AG LANXESS MANUFACTURES POLYMERS DEUTSCHE WOHNEN AG SYMRISE AG BRENNTAG AG EVONIK INDUSTRIES AG TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG HUGO BOSS AG -ORD OSRAM LICHT AG VONOVIA SE ZALANDO SE 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…スイス) LAFARGEHOLCIM LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…ポルトガル) JERONIMO MARTINS ENERGIAS DE PORTUGAL SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…スペイン) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA IBERDROLA SA REPSOL SA TELEFONICA S.A 期 首(前期末) 株 数 百株 96.27 411.49 760.18 1,577.08 86.14 116.55 672.94 683.36 146.59 812.5 775 79.79 132.34 185.05 388.93 169.17 272.99 144.86 37 128.08 365.83 191.96 155.7 1,166.99 41.16 185.88 2,690.83 1,039.08 170.63 31.49 68.56 195.31 94.63 154.83 - 635.54 29.85 95.03 233.44 - 18,239.83 51銘柄 百株 - - - 百株 195.17 1,910.94 33,857.33 340.18 36,303.62 4銘柄 百株 284.81 4,335.86 944.15 3,547.95 当 株 数 百株 96.27 411.49 803.96 1,823.65 86.14 156.29 627.94 649.11 148.37 735.72 736.55 91.49 102.51 179.88 376.02 169.17 282.44 138.53 27.94 140.91 295.22 191.96 138.8 1,031.24 41.16 137.45 2,675.46 820.12 144.63 31.49 68.56 238.08 94.63 111.08 99.28 391.39 51.97 75.98 425.78 66.74 17,873.02 53銘柄 百株 141.05 141.05 1銘柄 百株 195.17 1,910.94 33,857.33 340.18 36,303.62 4銘柄 百株 397.03 4,403.61 780.34 3,807.57 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 707 90,036 469 59,759 5,249 668,099 1,540 196,136 684 87,119 361 46,041 5,064 644,588 6,151 782,977 1,360 173,171 4,481 570,376 4,260 542,332 717 91,283 645 82,159 1,327 168,988 4,850 617,391 714 90,897 350 44,558 2,273 289,342 309 39,331 1,341 170,741 413 52,680 249 31,750 1,654 210,584 1,577 200,822 246 31,427 246 31,376 3,898 496,155 861 109,604 1,032 131,455 157 20,080 234 29,809 558 71,135 525 66,931 457 58,221 256 32,608 169 21,515 334 42,532 285 36,308 1,127 143,557 183 23,334 68,538 8,723,596 - <3.6%> 千ユーロ 千円 455 57,915 455 57,915 - <0.0%> 千ユーロ 千円 237 30,194 524 66,765 108 13,789 349 44,467 1,219 155,216 - <0.1%> 千ユーロ 千円 489 62,308 2,588 329,400 685 87,283 3,318 422,401 業 種 等 医薬品 総合公益事業 ソフトウェア 総合公益事業 家庭用品 食品・生活必需品小売り コングロマリット 医薬品 家庭用品 自動車 化学 パーソナル用品 建設資材 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 保険 メディア 旅客航空輸送業 保険 自動車 自動車 金属・鉱業 ホテル・レストラン・レジャー 化学 資本市場 自動車 化学 各種電気通信サービス 半導体・半導体製造装置 各種金融サービス 運送インフラ 化学 不動産管理・開発 化学 商社・流通業 化学 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 電気設備 不動産管理・開発 インターネット販売・カタログ販売 建設資材 食品・生活必需品小売り 電力 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 運送インフラ 電力 石油・ガス・消耗燃料 各種電気通信サービス - - 90 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 90 2016/12/05 17:41:43 銘 柄 (ユーロ…スペイン) ENDESA S.A. ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV BANKINTER S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA GAS NATURAL SDG SA BANCO SANTANDER SA RED ELECTRICA DE CORPORACION SA ZARDOYA OTIS BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SABADELL INDITEX MAPFRE SA ENAGAS GRIFOLS SA FERROVIAL SA CAIXABANK AMADEUS IT HOLDING SA INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA BANKIA SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV-RTS AENA SA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…イタリア) ASSICURAZIONI GENERALI INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RNC UNICREDIT SPA ENI SPA MEDIOBANCA SPA PIRELLI & C SAIPEM LUXOTTICA GROUP SPA ENEL SPA FINMECCANICA SPA UNIPOLSAI SPA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SNAM SPA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RNC ATLANTIA SPA TERNA SPA EXOR SPA PRYSMIAN SPA BANCO POPOLARE SC ENEL GREEN POWER SPA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…フィンランド) WARTSILA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ-R SHS SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ NOKIA OYJ 期 首(前期末) 株 数 百株 - 133.37 522.41 5,152.25 347.11 11,901.21 68.01 - 1,563.09 2,694.88 938.57 802.19 160.43 134.1 338.93 1,638.59 371.49 914.11 586.07 4,311.69 133.17 - 41,824.44 23銘柄 百株 961.01 9,455.46 1,131.65 3,763.4 2,166.06 557.52 141.23 281.9 164.99 5,238.16 344.31 919.92 2,693.72 1,268.65 749.54 8,737.07 4,321.41 338.7 1,386.25 95.85 144.45 346.87 718.44 45,926.56 23銘柄 百株 139.04 93.99 463.08 446.11 363.37 270.87 3,177.29 当 株 数 百株 279.3 140.99 522.41 4,828.63 380.86 11,590.51 82.82 283.25 1,186.55 4,109.91 895.9 802.19 160.43 204.22 433.45 2,029.18 336.41 670.82 384.77 3,300.88 - 52.56 42,064.59 25銘柄 百株 991.22 10,298.88 1,124.65 3,548.3 1,936.98 424.04 - 129.74 136.58 6,110.51 344.31 919.92 1,955.75 1,586.4 749.54 8,737.07 6,159.47 338.7 1,108.46 68.23 144.45 292.82 1,889.05 48,995.07 22銘柄 百株 112.98 93.99 386.38 446.11 339.16 460.85 4,392.56 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 439 55,990 275 35,064 305 38,871 2,656 338,146 581 73,998 4,035 513,678 578 73,641 238 30,355 247 31,473 581 73,967 2,428 309,135 137 17,459 397 50,548 367 46,787 761 96,905 502 63,922 1,148 146,224 414 52,766 178 22,772 244 31,090 - - 502 63,928 24,105 3,068,123 - <1.3%> 千ユーロ 千円 1,105 140,671 2,467 314,077 255 32,494 1,167 148,585 2,258 287,464 248 31,654 - - 3 497 690 87,875 2,161 275,166 305 38,827 158 20,162 89 11,425 761 96,879 246 31,329 750 95,525 418 53,310 765 97,428 510 64,955 177 22,640 240 30,593 210 26,778 322 41,042 15,315 1,949,386 - <0.8%> 千ユーロ 千円 414 52,717 295 37,671 546 69,538 302 38,525 1,283 163,348 527 67,162 2,295 292,121 業 種 等 電力 建設・土木 商業銀行 商業銀行 ガス 商業銀行 電力 機械 商業銀行 商業銀行 専門小売り 保険 ガス バイオテクノロジー 建設・土木 商業銀行 情報技術サービス 旅客航空輸送業 食品・生活必需品小売り 商業銀行 建設・土木 運送インフラ 保険 商業銀行 商業銀行 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 資本市場 自動車部品 エネルギー設備・サービス 繊維・アパレル・贅沢品 電力 航空宇宙・防衛 保険 商業銀行 ガス 商業銀行 各種電気通信サービス 各種電気通信サービス 運送インフラ 電力 各種金融サービス 電気設備 商業銀行 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 機械 自動車部品 紙製品・林産品 紙製品・林産品 保険 電力 通信機器 - - 91 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 91 2016/12/05 17:41:44 銘 柄 (ユーロ…フィンランド) ELISA OYJ METSO OYJ NESTE OYJ KONE OYJ ORION OYJ 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…オーストリア) OMV AG VOEST-ALPINE AG ERSTE GROUP BANK AG IMMOFINANZ AG ANDRITZ AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数<比 率> 期 首(前期末) 株 数 百株 138.98 108.79 106.92 252.73 80.51 5,641.68 12銘柄 百株 150.1 98.75 220.63 1,311.1 47.04 90.99 1,918.61 6銘柄 962,401.74 1,226銘柄 当 株 数 百株 136.44 108.79 106.92 252.73 80.51 6,917.42 12銘柄 百株 97.79 98.75 218.96 - 47.04 89.47 552.01 5銘柄 962,263.91 1,244銘柄 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 422 53,730 205 26,211 279 35,586 944 120,177 229 29,266 7,747 986,059 - <0.4%> 千ユーロ 千円 229 29,187 251 31,987 523 66,621 - - 185 23,601 97 12,355 1,286 163,754 - <0.1%> - 233,333,927 - <96.1%> 業 種 等 各種電気通信サービス 機械 石油・ガス・消耗燃料 機械 医薬品 石油・ガス・消耗燃料 金属・鉱業 商業銀行 不動産管理・開発 機械 商業銀行 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり ます。 - - 92 CS5_16260186_22_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(組入).indd 92 2016/12/05 17:41:44 (2) 外国投資信託受益証券、投資証券 銘 柄 不動産ファンド (アメリカ) BOSTON PROPERTIES INC SL GREEN ANNALY CAPITAL MANAGEMENT PROLOGIS INC AVALONBAY COMMUNITIES INC CAMDEN PROPERTY TRUST EQUINIX INC DUKE REALTY TRUST CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ESSEX PROPERTY TRUST INC EQUITY RESIDENTIAL FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES INC HCP INC WELLTOWER INC RAYONIER INC KIMCO REALTY LIBERTY PROPERTY TRUST IRON MOUNTAIN INC THE MACERICH COMPANY HOST HOTELS & RESORTS INC PLUM CREEK TIMBER CO REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP UDR INC SIMON PROPERTY GROUP INC PUBLIC STORAGE VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WEYERHAEUSER CO EXTRA SPACE STORAGE INC DIGITAL REALTY TRUST INC AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP VEREIT INC AMERICAN TOWER CORP BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (カナダ) H & R REAL ESTATE INVESTMENT RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> 期 首(前期末) 口 数 千口 口 当 数 外 貨 建 金 額 期 千口 千アメリカ・ドル 12.785 11.437 8.526 7.116 88.038 77.528 40.935 40.935 11.61 10.455 6.285 6.285 4.58 5.413 28.754 28.754 27.842 26.026 4.825 4.825 29.194 27.73 5.741 5.741 46.72 48.619 39.145 36.231 23.302 26.264 10.834 - 32.98 32.98 10.299 10.299 13.906 13.906 12.185 10.631 58.146 58.146 13.352 13.352 16.761 16.761 6.286 9.409 21.797 21.797 26.81 24.449 13.351 11.398 24.04 24.973 14.028 13.114 47.879 44.589 - 8.578 10.854 10.854 26.719 25.741 65.404 65.404 33.235 33.923 - 13.569 837.148 827.232 34銘柄<1.7%> 35銘柄<1.9%> 千口 千口 9.731 10.748 15.764 15.764 25.495 26.512 2銘柄<0.0%> 2銘柄<0.0%> 1,242 576 754 1,476 1,719 450 1,542 551 2,163 943 1,976 831 1,242 951 1,428 - 867 286 381 800 838 480 1,013 656 727 4,487 2,662 1,209 1,063 1,007 698 860 451 477 2,906 307 40,034 - 千カナダ・ドル 198 390 588 - 邦貨換算金額 千円 140,775 65,331 85,490 167,334 194,815 51,077 174,761 62,469 245,194 106,924 224,038 94,269 140,835 107,825 161,921 - 98,262 32,482 43,181 90,710 95,023 54,489 114,883 74,386 82,481 508,525 301,762 137,066 120,576 114,203 79,122 97,471 51,138 54,109 329,357 34,845 4,537,146 - 千円 16,271 31,961 48,233 - 末 比 率 % 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 - 1.9 % 0.0 0.0 - 0.0 - - 93 CS5_16260186_23_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(外国投資信託).indd 93 2016/12/05 17:41:46 銘 柄 (オーストラリア) MIRVAC GROUP NOVION PROPERTY GROUP GPT GROUP LENDLEASE GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES SCENTRE GROUP 小 計 (香港) LINK REIT 小 計 計 計 ・ 金 数<比 額 率> 1,770.164 10銘柄<0.3%> 1,769.597 9銘柄<0.3%> 口 銘 数 柄 ・ 金 数<比 額 率> 196.5 1銘柄<0.0%> 172.5 1銘柄<0.0%> 口 銘 数 柄 ・ 金 数<比 額 率> 750.706 4銘柄<0.0%> 口 銘 数 柄 ・ 金 数<比 額 率> 345.12 5銘柄<0.1%> 口 銘 口 銘 数 柄 数 柄 ・ 金 数<比 ・ 金 数<比 額 率> 額 率> ユーロ(フランス) GECINA SA ICADE KLEPIERRE FONCIERE DES REGIONS UNIBAIL-RODAMCO SE 小 計 合 計 当 期 数 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千口 千オーストラリア・ドル 千円 407.09 747 60,253 - - - 131.618 642 51,807 46.86 541 43,655 163.015 650 52,463 140.072 1,339 108,010 87.929 631 50,923 128.133 813 65,628 252.11 736 59,378 412.77 1,795 144,829 数 柄 (イギリス) BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC INTU PROPERTIES PLC SEGRO PLC 小 口 口 銘 (シンガポール) CAPITALAND MALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INVT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR 小 期 首(前期末) 口 数 千口 235.066 235.579 73.257 46.86 210.736 166.693 87.929 155.16 146.114 412.77 千口 196.5 千口 294.8 127.906 211 117 千口 82.388 68.046 63.231 89.11 42.345 千口 1.083 3.001 15.834 2.592 8.582 7,896 - 636,951 - 7,408 - 107,799 - 878.406 4銘柄<0.1%> 1,635 - 132,733 - 375.561 5銘柄<0.1%> 2,150 - 千口 172.5 千香港・ドル 7,408 千口 千シンガポール・ドル 199 407 276.306 649 211 280 192.1 297 千円 107,799 末 比 率 % 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - 0.3 % 0.0 - 0.0 千円 33,105 52,692 22,773 24,162 % 0.0 0.0 0.0 0.0 千口 千イギリス・ポンド 90.641 591 79.855 427 63.231 629 59.605 164 82.229 337 千円 97,296 70,282 103,605 27,043 55,489 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 千口 2.71 3.001 15.834 2.592 8.861 千円 36,838 22,872 73,378 23,232 241,806 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 31.092 32.998 5銘柄<0.1%> 5銘柄<0.2%> 3,956.225 4,082.806 61銘柄<2.4%> 61銘柄<2.6%> 千ユーロ 289 179 576 182 1,899 3,127 - - - 353,718 - 398,128 - 6,214,709 - - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 2.6 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり ます。 - - 94 CS5_16260186_23_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(外国投資信託).indd 94 2016/12/05 17:41:46 (3) 先物取引の銘柄別期末残高 銘 柄 外 S & P 5 0 0 別 買 当 建 額 百万円 1,895 F U T U R E 国 S & P / T S E 6 0 I X F U T S P I 2 0 0 F U T U R E S FTSE 100 INDEX FUTURE D J E U R O S T O X X 5 0 期 売 末 建 額 百万円 - 95 113 241 534 - - - - (注)外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。 ■投資信託財産の構成 項 株 2016年2月15日現在 目 評 式 投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 期 額 千円 233,333,927 価 6,214,709 4,077,962 243,626,599 比 末 率 95.8 % 2.5 1.7 100.0 (注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、242,910,847千円、99.7%です。 (注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年2月15日における邦貨換算 レートは、1アメリカ・ドル=113.33円、1カナダ・ドル=81.92円、1オーストラリア・ドル=80.66円、1香港・ドル=14.55円、1 シンガポール・ドル=81.15円、1ニュージーランド・ドル=75.08円、1イギリス・ポンド=164.51円、1イスラエル・シュケル= 29.18円、1スイス・フラン=115.93円、1デンマーク・クローネ=17.05円、1ノルウェー・クローネ=13.17円、1スウェーデン・ク ローナ=13.47円、1ユーロ=127.28円です。 - - 95 CS5_16260186_23_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(外国投資信託).indd 95 2016/12/05 17:41:46 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (A) 資 コ 株 投 投 未 未 差 (B) 負 未 未 (C) 純 元 次 (D) 受 1 項 (2016年2月15日)現在 当 期 末 244,037,351,081円 2,167,162,290 233,333,927,515 769,684,591 5,445,024,478 426,935,081 341,694,398 1,552,922,728 1,342,610,123 525,337,123 817,273,000 242,694,740,958 101,509,653,233 141,185,087,725 101,509,653,233口 23,909円 目 産 ン 等 式(評価額) 資 信 託 受 益 証 券(評価額) 資 証 券(評価額) 収 入 金 収 配 当 金 入 委 託 証 拠 金 債 払 金 払 解 約 金 資 産 総 額(A-B) 本 期 繰 越 損 益 金 益 権 総 口 数 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) ー ル ・ ロ ー (注1)期首元本額 追加設定元本額 一部解約元本額 (注2)期末における元本の内訳 DIAM外国株式パッシブ・ファンド MITO ラップ型ファンド(安定型) MITO ラップ型ファンド(中立型) MITO ラップ型ファンド(積極型) グローバル8資産ラップファンド(安定型) グローバル8資産ラップファンド(中立型) グローバル8資産ラップファンド(積極型) たわらノーロード 先進国株式 DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DIAM DC バランス30インデックスファンド DIAM DC バランス50インデックスファンド DIAM DC バランス70インデックスファンド マネックス資産設計ファンド(隔月分配型) マネックス資産設計ファンド(育成型) マネックス資産設計ファンド エボリューション DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 投資のソムリエ クルーズコントロール 投資のソムリエ<DC年金> DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DIAM DC バランス・F(成長型) クルーズコントロール<DC年金> DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 110,732,995,447円 20,622,953,893円 29,846,296,107円 1,392,775,345円 5,067,406円 10,330,738円 24,590,871円 12,074,361円 8,743,829円 9,184,637円 708,548,184円 34,384,988,639円 156,636,797円 867,907,515円 1,060,659,656円 140,986,314円 406,671,520円 338,651,848円 43,158,141円 872,925,665円 243,924,223円 19,784,452円 38,998,777円 83,633,667円 477,923,774円 116,268,511円 8,615,916円 60,602,702円 20,975,704円 29,118円 1,060,414円 1,885,928円 345,620円 DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 246,314,667円 DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 3,399,475,875円 DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定) 162,878,042円 DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 38,663,574円 DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 407,193,641円 DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 379,427,377円 DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 31,934,300円 DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 198,593,205円 DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 15,892,717円 DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 30,800,758円 DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,197,174,605円 DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,396,381,985円 DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 1,063,024,299円 DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,116,721,442円 DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 3,307,612,512円 DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 1,277,927,291円 DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) 2,032,885,578円 DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 1,594,950,129円 DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 1,075,715,744円 DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) 12,333,699円 DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,770,232,908円 DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) 1,737,870,621円 DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 11,129,004,178円 DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 633,720,005円 DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 1,907,460,150円 DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 7,091,899,432円 DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) 17,738,254円 DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) 22,620,054円 DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) 17,318,549円 DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 9,556,343,224円 DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) 92,569,470円 DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) 28,741,863円 DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 282,813円 期末元本合計 101,509,653,233円 - - 96 CS5_16260186_23_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(外国投資信託).indd 96 2016/12/05 17:41:46 ■損益の状況 (A) 配 受 受 そ (B) 有 売 売 (C) 先 取 取 (D) そ (E) 当 (F) 前 (G) 解 (H) 追 (I) 合 次 項 価 物 当 取 の 取 証 取 等 配 他 券 引 の 期 損 期 繰 約 差 加 信 託 期 繰 買 買 等 引 引 他 益 越 越 当期 自2015年2月17日 至2016年2月15日 目 当 期 収 益 6,173,478,707円 当 金 6,111,323,625 利 息 314,707 収 益 金 61,840,375 売 買 損 益 △ 53,175,749,331 益 9,780,207,489 損 △ 62,955,956,820 取 引 損 益 △ 242,933,169 益 951,164,455 損 △ 1,194,097,624 費 用 △ 80,479,815 金(A+B+C+D) △ 47,325,683,608 損 益 金 208,464,259,242 損 益 金 △ 56,564,782,016 差 損 益 金 36,611,294,107 計(E+F+G+H) 141,185,087,725 損 益 金(I) 141,185,087,725 (注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い た差額分をいいます。 - - 97 CS5_16260186_23_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国株式パッシブFMF(外国投資信託).indd 97 2016/12/05 17:41:46 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書 第13期(決算日 2016年2月22日) (計算期間 2015年2月24日~2016年2月22日) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 主 な 組 入 制 限 2002年12月10日から無期限です。 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティ世界国債インデック ス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざし て運用を行います。 海外の公社債を主要投資対象とします。 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等 により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ■最近5期の運用実績 基 決 算 準 期 9 期(2012年2月21日) 10期(2013年2月21日) 11期(2014年2月21日) 12期(2015年2月23日) 13期(2016年2月22日) 価 額 期 中 騰 落 率 円 11,848 14,505 16,392 18,820 17,881 % 2.9 22.4 13.0 14.8 △5.0 シ テ ィ 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス 債券組入 債券先物 純 資 産 (除く日本、 率 比 率 総 額 円 ベ ー ス 、 期 中 比 為替ヘッジなし) 騰 落 率 (ベンチマーク) ポイント % % % 百万円 74,181.19 3.3 98.0 - 381,158 90,963.34 102,469.19 117,697.87 111,769.89 22.6 12.6 14.9 △5.0 98.0 97.6 97.5 97.6 - - - - 407,015 383,685 345,838 267,780 (注1)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注2)ベンチマークはシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもと に委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。 (注3)シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します(以下同 じ)。 - - 98 CS5_16260186_24_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(表紙).indd 98 2016/12/05 17:41:48 ■当期中の基準価額と市況の推移 基 年 (期 首) 2015 年 月 2 日 月 23 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2016 年 1 月 (期 末) 2016 年 2 月 22 日 準 価 額 シティ世界国債インデックス (除く日本、 債券組入 債券先物 円 ベ ー ス 、 率 比 率 騰 落 率 比 騰 落 率 為替ヘッジなし) (ベンチマーク) 円 % ポイント % % % 18,820 - 117,697.87 - 97.5 - 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 18,867 18,796 18,800 19,159 18,876 19,120 18,840 18,778 18,799 18,788 18,526 18,815 0.2 △0.1 △0.1 1.8 0.3 1.6 0.1 △0.2 △0.1 △0.2 △1.6 △0.0 118,061.85 117,453.68 117,706.02 119,576.30 117,821.48 119,514.00 117,759.59 117,295.50 117,390.66 117,622.79 115,735.91 117,720.06 0.3 △0.2 0.0 1.6 0.1 1.5 0.1 △0.3 △0.3 △0.1 △1.7 0.0 97.2 96.9 96.9 97.6 97.8 97.5 97.8 97.7 97.1 97.3 97.4 97.7 - - - - - - - - - - - - 日 17,881 △5.0 111,769.89 △5.0 97.6 - (注1)騰落率は期首比です。 (注2)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 99 CS5_16260186_24_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(表紙).indd 99 2016/12/05 17:41:48 ■当期の運用経過(2015年2月24日から2016年2月22日) 基準価額の推移 <基準価額の推移> (円) 22,000 当期末の基準価額は17,881円となり、前期末に比べ 5.0%下落しました。 20,000 基準価額の主な変動要因 18,000 16,000 14,000 期首 138,000 2015/5/22 8/24 11/24 期末 <シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の推移> 投資環境 126,000 114,000 102,000 90,000 期首 2015/5/22 8/24 11/24 中国株式市場の混乱や原油価格の下落が継続してい ることなどからリスク回避の流れが強まり、債券価格 が上昇したことはプラスに寄与した一方、リスク回避 の流れが強まる中で、安全資産とみなされた円に資金 が集まり、円高が進行したことがマイナスに寄与し、 基準価額は下落しました。 期末 外国債券市場では、米国での利上げ観測などから期 初から2015年6月頃までの先進国の債券利回りは上 昇基調で推移しましたが、その後はギリシャ情勢や欧 州の金融緩和への期待などから利回りは低下基調とな りました。特に期末にかけては、原油価格の下落や中 国株式市場の混乱などを受けてリスク回避の流れが強 まり、債券は買われる展開となりました(利回りは低 下)。 為替市場では、期初から2015年12月にかけてのドル/円相場は1ドル=118円から125円のボックス圏での値 動きとなりました。しかし、2016年に入ると中国の株式市場の混乱や原油価格の下落が継続していることなどから 急速にリスク回避の動きが広がり、円高が進行しました。日銀によるマイナス金利導入で反発した局面もあったも のの、結局期末には1ドル=112.85円となりました。 - - 100 CS5_16260186_25_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(運用経過).indd 100 2016/12/05 17:41:50 ポートフォリオについて ベンチマークとリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。 【運用状況】 ※組入比率は純資産総額に対する割合です。 ○残存別構成比 期首(前期末) 期末 10年以上 32.6% 27.3% 2.7% 10% 20% ○国別構成比 期首(前期末) 国 北米 米国 カナダ 計 メキシコ 計 欧州 オーストリア ベルギー フィンランド フランス ドイツ アイルランド イタリア オランダ スペイン ユーロ計 デンマーク スウェーデン スイス 英国 ポーランド ノルウェー 計 オーストラリア アジア・ オセアニア シンガポール マレーシア 計 アフリカ 南アフリカ 計 現金など 合計 中南米 7年以上 10年未満 3年以上 7年未満 1年以上 3年未満 1年未満 (現金等含) 13.0% 0% 当ファンド 40.3% 2.2% 42.5% 1.0% 1.0% 1.6% 2.6% 0.6% 9.8% 7.9% 0.8% 9.7% 2.6% 5.4% 40.9% 0.7% 0.4% 0.0% 8.1% 0.5% 0.2% 51.0% 1.6% 0.3% 0.5% 2.4% 0.5% 0.5% 2.5% 100.0% 24.8% 10年以上 24.4% 7年以上 10年未満 3年以上 7年未満 1年以上 3年未満 1年未満 (現金等含) 30% 世 界 国 債 インデックス 41.2% 2.2% 43.4% 1.1% 1.1% 1.6% 2.7% 0.6% 9.8% 7.9% 0.9% 10.0% 2.6% 5.4% 41.6% 0.7% 0.5% 0.4% 8.3% 0.6% 0.3% 52.3% 1.7% 0.4% 0.5% 2.6% 0.6% 0.6% - 100.0% 40% 13.9% 34.2% 23.4% 3.6% 0% 10% 期末 差 国 -0.9% -0.0% -0.9% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.0% -0.0% 0.0% -0.1% -0.3% -0.1% -0.0% -0.6% -0.0% -0.1% -0.4% -0.1% -0.1% -0.0% -1.3% -0.1% -0.1% -0.1% -0.2% -0.1% -0.1% - - 北米 米国 カナダ 計 メキシコ 計 欧州 オーストリア ベルギー フィンランド フランス ドイツ アイルランド イタリア オランダ スペイン ユーロ計 デンマーク スウェーデン スイス 英国 ポーランド ノルウェー 計 オーストラリア アジア・ オセアニア シンガポール マレーシア 計 アフリカ 南アフリカ 計 現金など 合計 中南米 20% 30% 界 国 債 当ファンド 世 インデックス 42.3% 43.4% 2.0% 2.0% 44.3% 45.4% 0.9% 1.0% 0.9% 1.0% 1.5% 1.6% 2.6% 2.6% 0.6% 0.6% 9.7% 9.8% 7.4% 7.4% 0.8% 0.8% 9.6% 9.7% 2.4% 2.4% 5.4% 5.5% 40.0% 40.4% 0.6% 0.6% 0.4% 0.5% 0.0% 0.3% 7.8% 8.0% 0.5% 0.6% 0.2% 0.3% 49.6% 50.7% 1.7% 1.8% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 2.5% 2.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 2.4% - 100.0% 100.0% 40% 差 -1.0% -0.0% -1.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.0% -0.0% -0.0% 0.0% -0.1% -0.1% -0.0% -0.1% -0.4% -0.0% -0.0% -0.3% -0.2% -0.0% -0.0% -1.1% -0.1% -0.0% -0.1% -0.2% -0.0% -0.0% - - (注)世界国債インデックスとはシティ世界国債インデックス(除く日本)です。 - - 101 CS5_16260186_25_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(運用経過).indd 101 2016/12/05 17:41:50 ベンチマークとの差異について ベンチマークは前期末比で5.0%下落しました。 当ファンドはベンチマーク比で+0.0%と、ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりました。 今後の運用方針 ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざ したパッシブ運用を行います。 ■1万口当たりの費用明細 項 目 (a)そ の 他 費 用 (保管費用) (その他) 合計 金 当 額 2円 (2) (0) 2 比 期 率 0.013% (0.010) (0.002) 0.013 (注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄 は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価 額(18,784円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項 目の概要及び注記については8ページ(1万口当たりの費用明 細)をご参照ください。 - - 102 CS5_16260186_25_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(運用経過).indd 102 2016/12/05 17:41:50 ■売買及び取引の状況(2015年2月24日から2016年2月22日まで) 公社債 買 ア メ 外 カ 国 債 証 券 ダ 国 債 証 券 オ ー ス ト ラ リ ア 国 債 証 券 シ ン ガ ポ ー ル 国 債 証 券 イ ス 国 債 証 券 カ リ ナ ギ リ デ ン マ ー ク 国 債 証 券 ノ ル ウ ェ ー 国 債 証 券 ス ウ ェ ー デ ン 国 債 証 券 メ コ 国 債 証 券 キ シ マ レ ー シ ア 国 債 証 券 南 ア フ リ カ 国 債 証 券 ポ ー ラ ン ド 国 債 証 券 ユ ー ア イ ル ラ ン ド 国 債 証 券 オ ラ ン ダ 国 債 証 券 ベ ル ギ ー 国 債 証 フ ラ ン ス 国 債 証 国 ド イ 付 額 千アメリカ・ドル 287,649 千カナダ・ドル 16,298 千オーストラリア・ドル 8,756 千シンガポール・ドル 766 千イギリス・ポンド 15,569 千デンマーク・クローネ 2,857 千ノルウェー・クローネ 5,314 千スウェーデン・クローナ 5,811 千メキシコ・ペソ 67,203 千マレーシア・リンギット 1,662 千南アフリカ・ランド 24,290 千ポーランド・ズロチ 8,383 千ユーロ 2,115 売 付 額 千アメリカ・ドル 463,725 千カナダ・ドル 31,598 千オーストラリア・ドル 11,085 千シンガポール・ドル 3,150 千イギリス・ポンド 42,767 千デンマーク・クローネ 37,566 千ノルウェー・クローネ 7,363 千スウェーデン・クローナ 21,121 千メキシコ・ペソ 116,080 千マレーシア・リンギット 9,992 千南アフリカ・ランド 44,874 千ポーランド・ズロチ 16,841 千ユーロ 5,879 4,287 18,053 券 6,051 16,637 券 25,486 63,298 ロ ツ 国 債 証 券 25,042 65,560 ス ペ イ ン 国 債 証 券 14,362 32,524 イ タ リ ア 国 債 証 券 30,519 70,233 フ ィ ン ラ ン ド 国 債 証 券 1,263 3,857 オ ー ス ト リ ア 国 債 証 券 1,370 8,146 103 2016/12/05 (注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。 - - 103 CS5_16260186_26_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(売買取引).indd 17:41:52 ■主要な売買銘柄(2015年2月24日から2016年2月22日まで) 外国公社債 銘 US US US US US US US US US US T T T T T T T T T T N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 買 2.0 02/15/25 2.125 12/31/21 1.375 09/30/18 2.0 02/15/22 2.375 12/31/20 2.75 11/30/16 2.25 11/15/24 1.25 01/31/20 2.125 05/15/25 2.0 11/30/20 柄 金 付 額 千円 2,648,748 2,562,709 2,079,070 1,748,524 1,527,191 1,373,119 1,289,022 1,287,620 1,277,736 1,221,403 銘 US US US US US US US US US US T T T T T T T T T T N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 売 柄 0.625 07/15/16 3.25 06/30/16 2.75 11/30/16 1.75 05/31/16 3.0 09/30/16 2.375 03/31/16 1.0 08/31/16 3.25 12/31/16 2.0 04/30/16 4.875 08/15/16 金 付 額 千円 4,616,398 3,163,211 3,091,337 2,545,022 2,512,455 2,453,983 2,435,909 2,392,336 2,248,475 2,124,441 (注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。 ■利害関係人との取引状況等(2015年2月24日から2016年2月22日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - - 104 CS5_16260186_26_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(売買取引).indd 104 2016/12/05 17:41:52 ■組入資産の明細 公社債 (A) 債券種類別開示 外国(外貨建)公社債 区 ア 分 メ カ リ ナ 額 面 金 額 カ ダ オーストラリア シ ン ガ ポ ー ル イ ギ リ ス デ ン マ ー ク ノ ル ウ ェ ー ス ウ ェ ー デ ン メ キ シ 千アメリカ・ドル 944,410 千カナダ・ドル 55,460 千オーストラリア・ドル 51,550 千シンガポール・ドル 10,180 千イギリス・ポンド 104,200 千デンマーク・クローネ 72,850 千ノルウェー・クローネ 44,460 千スウェーデン・クローナ 75,460 千メキシコ・ペソ コ 336,500 マ レ ー シ ア 千マレーシア・リンギット 40,950 千南アフリカ・ランド 南 ア フ リ カ 149,010 千ポーランド・ズロチ ポ ー ラ ン ド 43,850 千ユーロ ユ ー ロ アイルランド 13,690 オ ラ ン ダ 42,340 ベ ル ギ ー 43,450 フ ラ ン ス 167,830 ド イ ツ 130,190 ス ペ イ ン 96,700 イ タ リ ア 168,130 フィンランド 10,680 オーストリア 26,390 合 計 - 評 当 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 1,004,149 113,318,289 千カナダ・ドル 千円 64,257 5,260,781 千オーストラリア・ドル 千円 57,341 4,631,433 千シンガポール・ドル 千円 10,821 868,652 千イギリス・ポンド 千円 129,191 20,841,170 千デンマーク・クローネ 千円 94,897 1,594,273 千ノルウェー・クローネ 千円 49,285 648,598 千スウェーデン・クローナ 千円 89,012 1,187,424 千メキシコ・ペソ 千円 379,542 2,349,368 千マレーシア・リンギット 千円 41,212 1,103,271 千南アフリカ・ランド 千円 133,112 975,714 千ポーランド・ズロチ 千円 47,994 1,376,472 千ユーロ 千円 16,304 51,366 54,859 207,917 159,002 115,412 204,936 12,339 32,467 - 2,044,108 6,439,814 6,877,685 26,066,667 19,934,097 14,469,226 25,692,898 1,547,058 4,070,448 千円 261,297,454 期 末 残存期間別組入比率 組入比率 う ち B B 格 以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 % % % % % 42.3 - 17.9 15.4 9.1 2.0 - 1.0 0.6 0.4 1.7 - 1.1 0.4 0.3 0.3 - 0.2 0.2 - 7.8 - 5.7 1.9 0.2 0.6 - 0.4 0.1 0.1 0.2 - 0.2 0.1 0.0 0.4 - 0.3 0.1 0.0 0.9 - 0.5 0.2 0.1 0.4 - 0.2 0.1 0.1 0.4 - 0.3 0.0 0.0 0.5 - 0.2 0.2 0.1 0.8 2.4 2.6 9.7 7.4 5.4 9.6 0.6 1.5 - - - - - - - - - 0.4 1.4 1.8 6.1 4.3 3.2 6.2 0.4 1.0 0.4 0.6 0.6 2.8 2.3 1.5 2.2 0.1 0.3 0.0 0.3 0.2 0.8 0.8 0.8 1.2 0.1 0.2 97.6 - 52.6 30.1 14.8 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。 - - 105 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 105 2016/12/05 17:41:54 (B) 個別銘柄開示 外国(外貨建)公社債銘柄別 銘 柄 (アメリカ) US T N/B 1.375 01/31/20 US T N/B 0.875 01/31/18 US T N/B 1.25 01/31/20 US T N/B 6.0 02/15/26 US T N/B 3.125 02/15/42 US T N/B 3.125 02/15/43 US T N/B 3.5 02/15/39 US T N/B 8.875 02/15/19 US T N/B 5.375 02/15/31 US T N/B 4.5 02/15/36 US T N/B 4.75 02/15/41 US T N/B 3.625 02/15/44 US T N/B 2.0 02/15/22 US T N/B 4.375 02/15/38 US T N/B 4.625 02/15/40 US T N/B 4.625 02/15/17 US T N/B 2.5 02/15/45 US T N/B 2.75 02/15/19 US T N/B 3.625 02/15/20 US T N/B 3.5 02/15/18 US T N/B 2.75 02/15/24 US T N/B 2.0 02/15/25 US T N/B 1.375 02/28/19 US T N/B 3.0 02/28/17 US T N/B 3.625 02/15/21 US T N/B 2.0 02/15/23 US T N/B 0.75 02/28/18 US T N/B 2.0 02/28/21 US T N/B 3.25 03/31/17 US T N/B 2.875 03/31/18 US T N/B 1.75 03/31/22 US T N/B 2.25 03/31/21 US T N/B 1.625 03/31/19 US T N/B 1.375 03/31/20 US T N/B 3.125 04/30/17 US T N/B 0.625 04/30/18 US T N/B 8.75 05/15/17 US T N/B 6.25 05/15/30 US T N/B 4.375 05/15/40 US T N/B 4.375 05/15/41 US T N/B 3.0 05/15/42 US T N/B 4.25 05/15/39 US T N/B 3.125 05/15/19 名 当 種 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 期 類 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 利 率 額 面 金 額 % 1.3750 0.8750 1.2500 6.0000 3.1250 3.1250 3.5000 8.8750 5.3750 4.5000 4.7500 3.6250 2.0000 4.3750 4.6250 4.6250 2.5000 2.7500 3.6250 3.5000 2.7500 2.0000 1.3750 3.0000 3.6250 2.0000 0.7500 2.0000 3.2500 2.8750 1.7500 2.2500 1.6250 1.3750 3.1250 0.6250 8.7500 6.2500 4.3750 4.3750 3.0000 4.2500 3.1250 千アメリカ・ドル 8,000 2,700 10,800 3,200 3,000 7,600 2,000 4,000 3,300 2,800 3,000 5,000 19,500 1,450 3,700 14,000 7,000 9,000 18,000 14,000 7,000 21,800 1,000 20,000 5,500 9,500 11,500 3,000 7,800 10,000 3,000 500 8,000 6,300 18,000 10,500 12,000 1,400 2,790 1,450 2,270 1,630 13,000 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 8,080 911,891 2,705 305,347 10,855 1,225,056 4,443 501,418 3,363 379,517 8,474 956,350 2,399 270,803 4,945 558,092 4,736 534,516 3,869 436,693 4,297 484,972 6,120 690,675 20,180 2,277,331 1,975 222,896 5,195 586,258 14,551 1,642,100 6,848 772,847 9,484 1,070,271 19,745 2,228,234 14,748 1,664,377 7,601 857,830 22,300 2,516,614 1,013 114,339 20,485 2,311,732 6,123 690,985 9,811 1,107,249 11,497 1,297,515 3,106 350,554 8,023 905,501 10,437 1,177,826 3,055 344,762 523 59,109 8,167 921,695 6,357 717,453 18,526 2,090,715 10,463 1,180,754 13,190 1,488,496 2,139 241,427 3,786 427,275 1,974 222,788 2,483 280,303 2,174 245,350 13,896 1,568,247 末 償還年月日 2020/01/31 2018/01/31 2020/01/31 2026/02/15 2042/02/15 2043/02/15 2039/02/15 2019/02/15 2031/02/15 2036/02/15 2041/02/15 2044/02/15 2022/02/15 2038/02/15 2040/02/15 2017/02/15 2045/02/15 2019/02/15 2020/02/15 2018/02/15 2024/02/15 2025/02/15 2019/02/28 2017/02/28 2021/02/15 2023/02/15 2018/02/28 2021/02/28 2017/03/31 2018/03/31 2022/03/31 2021/03/31 2019/03/31 2020/03/31 2017/04/30 2018/04/30 2017/05/15 2030/05/15 2040/05/15 2041/05/15 2042/05/15 2039/05/15 2019/05/15 - - 106 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 106 2016/12/05 17:41:54 銘 柄 (アメリカ) US T N/B 2.875 05/15/43 US T N/B 3.5 05/15/20 US T N/B 3.375 05/15/44 US T N/B 3.0 05/15/45 US T N/B 1.125 05/31/19 US T N/B 1.75 05/15/22 US T N/B 1.375 05/31/20 US T N/B 4.5 05/15/38 US T N/B 3.875 05/15/18 US T N/B 1.75 05/15/23 US T N/B 2.5 05/15/24 US T N/B 3.125 05/15/21 US T N/B 2.125 05/15/25 US T N/B 5.0 05/15/37 US T N/B 0.625 05/31/17 US T N/B 2.0 05/31/21 US T N/B 1.0 05/31/18 US T N/B 2.375 06/30/18 US T N/B 2.5 06/30/17 US T N/B 1.875 06/30/20 US T N/B 2.125 06/30/22 US T N/B 0.875 07/31/19 US T N/B 0.5 07/31/17 US T N/B 6.25 08/15/23 US T N/B 3.75 08/15/41 US T N/B 5.5 08/15/28 US T N/B 3.875 08/15/40 US T N/B 2.75 08/15/42 US T N/B 3.125 08/15/44 US T N/B 8.125 08/15/19 US T N/B 4.5 08/15/39 US T N/B 3.625 08/15/43 US T N/B 4.0 08/15/18 US T N/B 2.875 08/15/45 US T N/B 1.5 08/31/18 US T N/B 2.125 08/15/21 US T N/B 2.5 08/15/23 US T N/B 2.375 08/15/24 US T N/B 4.75 08/15/17 US T N/B 3.625 08/15/19 US T N/B 2.625 08/15/20 US T N/B 1.625 08/15/22 US T N/B 1.0 08/31/19 US T N/B 1.875 08/31/17 US T N/B 2.125 08/31/20 US T N/B 1.375 09/30/18 名 当 種 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 期 類 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 利 率 額 面 金 額 % 2.8750 3.5000 3.3750 3.0000 1.1250 1.7500 1.3750 4.5000 3.8750 1.7500 2.5000 3.1250 2.1250 5.0000 0.6250 2.0000 1.0000 2.3750 2.5000 1.8750 2.1250 0.8750 0.5000 6.2500 3.7500 5.5000 3.8750 2.7500 3.1250 8.1250 4.5000 3.6250 4.0000 2.8750 1.5000 2.1250 2.5000 2.3750 4.7500 3.6250 2.6250 1.6250 1.0000 1.8750 2.1250 1.3750 千アメリカ・ドル 3,070 14,000 6,090 6,500 11,000 15,000 13,500 1,430 8,000 8,000 11,000 8,000 10,500 1,430 18,000 12,000 10,000 6,000 8,000 11,000 9,500 7,000 18,000 1,000 3,480 1,800 2,570 3,890 7,100 4,000 2,200 5,200 12,000 8,000 9,700 11,000 8,000 8,900 15,000 9,000 16,500 3,000 3,500 14,000 3,000 18,500 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 3,258 367,693 15,339 1,731,096 7,107 802,097 7,037 794,150 11,058 1,247,941 15,273 1,723,558 13,614 1,536,439 1,981 223,579 8,547 964,614 8,117 916,053 11,726 1,323,390 8,727 984,891 10,845 1,223,897 2,108 237,990 17,987 2,029,939 12,418 1,401,434 10,044 1,133,521 6,228 702,883 8,193 924,620 11,327 1,278,342 9,880 1,115,033 6,967 786,332 17,947 2,025,348 1,333 150,451 4,324 488,073 2,511 283,429 3,247 366,448 4,044 456,475 7,898 891,373 4,974 561,356 3,037 342,796 6,367 718,619 12,960 1,462,536 8,446 953,221 9,868 1,113,713 11,457 1,292,940 8,541 963,946 9,394 1,060,147 15,889 1,793,180 9,800 1,106,022 17,518 1,976,930 3,033 342,368 3,496 394,572 14,239 1,606,979 3,120 352,092 18,765 2,117,725 末 償還年月日 2043/05/15 2020/05/15 2044/05/15 2045/05/15 2019/05/31 2022/05/15 2020/05/31 2038/05/15 2018/05/15 2023/05/15 2024/05/15 2021/05/15 2025/05/15 2037/05/15 2017/05/31 2021/05/31 2018/05/31 2018/06/30 2017/06/30 2020/06/30 2022/06/30 2019/07/31 2017/07/31 2023/08/15 2041/08/15 2028/08/15 2040/08/15 2042/08/15 2044/08/15 2019/08/15 2039/08/15 2043/08/15 2018/08/15 2045/08/15 2018/08/31 2021/08/15 2023/08/15 2024/08/15 2017/08/15 2019/08/15 2020/08/15 2022/08/15 2019/08/31 2017/08/31 2020/08/31 2018/09/30 - - 107 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 107 2016/12/05 17:41:54 銘 柄 (アメリカ) US T N/B 1.0 09/30/19 US T N/B 1.875 09/30/17 US T N/B 1.75 09/30/22 US T N/B 2.0 09/30/20 US T N/B 1.75 10/31/20 US T N/B 1.25 10/31/19 US T N/B 8.0 11/15/21 US T N/B 5.25 11/15/28 US T N/B 6.125 11/15/27 US T N/B 3.0 11/15/44 US T N/B 4.25 11/15/40 US T N/B 2.75 11/15/42 US T N/B 3.125 11/15/41 US T N/B 3.75 11/15/43 US T N/B 4.25 11/15/17 US T N/B 3.0 11/15/45 US T N/B 2.25 11/15/24 US T N/B 4.375 11/15/39 US T N/B 2.625 11/15/20 US T N/B 3.375 11/15/19 US T N/B 2.0 11/15/21 US T N/B 2.25 11/15/25 US T N/B 2.0 11/30/20 US T N/B 1.625 11/15/22 US T N/B 2.75 11/15/23 US T N/B 2.25 11/30/17 US T N/B 1.0 11/30/19 US T N/B 2.375 12/31/20 US T N/B 2.125 12/31/21 US T N/B 1.5 12/31/18 US T N/B 0.75 12/31/17 小 (カナダ) CANADA 1.5 03/01/17 CANADA 1.25 03/01/18 CANADA 1.5 06/01/26 CANADA 8.0 06/01/27 CANADA 5.75 06/01/29 CANADA 5.75 06/01/33 CANADA 5.0 06/01/37 CANADA 2.5 06/01/24 CANADA 4.0 06/01/41 CANADA 4.25 06/01/18 CANADA 4.0 06/01/17 CANADA 3.25 06/01/21 CANADA 2.75 06/01/22 名 計 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 利 率 額 面 金 額 % 千アメリカ・ドル 1.0000 5,000 1.8750 10,000 1.7500 5,000 2.0000 6,000 1.7500 6,000 1.2500 7,000 8.0000 6,000 5.2500 1,500 6.1250 1,400 3.0000 8,800 4.2500 2,000 2.7500 3,400 3.1250 3,000 3.7500 5,700 4.2500 9,000 3.0000 3,000 2.2500 10,500 4.3750 2,860 2.6250 6,000 3.3750 4,000 2.0000 10,400 2.2500 8,000 2.0000 3,500 1.6250 7,500 2.7500 10,000 2.2500 10,000 1.0000 15,500 2.3750 8,300 2.1250 20,700 1.5000 17,000 0.7500 19,000 - 944,410 % 千カナダ・ドル 1.5000 3,100 1.2500 1,600 1.5000 1,000 8.0000 600 5.7500 1,800 5.7500 2,000 5.0000 1,860 2.5000 2,500 4.0000 2,500 4.2500 1,500 4.0000 5,200 3.2500 2,200 2.7500 2,400 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 4,991 563,318 10,179 1,148,722 5,081 573,419 6,210 700,900 6,139 692,808 7,048 795,376 8,197 925,135 2,057 232,196 2,026 228,726 9,545 1,077,174 2,668 301,185 3,529 398,346 3,362 379,463 7,138 805,612 9,536 1,076,223 3,251 366,954 10,969 1,237,962 3,880 437,879 6,379 719,892 4,337 489,502 10,755 1,213,790 8,354 942,785 3,621 408,735 7,567 853,975 10,862 1,225,833 10,252 1,157,017 15,454 1,744,049 8,736 985,969 21,547 2,431,607 17,293 1,951,562 18,996 2,143,721 1,004,149 113,318,289 千カナダ・ドル 千円 3,132 256,482 1,626 133,135 1,026 84,045 1,019 83,428 2,715 222,313 3,193 261,424 2,868 234,832 2,795 228,886 3,532 289,197 1,628 133,356 5,433 444,873 2,499 204,670 2,690 220,259 末 償還年月日 2019/09/30 2017/09/30 2022/09/30 2020/09/30 2020/10/31 2019/10/31 2021/11/15 2028/11/15 2027/11/15 2044/11/15 2040/11/15 2042/11/15 2041/11/15 2043/11/15 2017/11/15 2045/11/15 2024/11/15 2039/11/15 2020/11/15 2019/11/15 2021/11/15 2025/11/15 2020/11/30 2022/11/15 2023/11/15 2017/11/30 2019/11/30 2020/12/31 2021/12/31 2018/12/31 2017/12/31 - 2017/03/01 2018/03/01 2026/06/01 2027/06/01 2029/06/01 2033/06/01 2037/06/01 2024/06/01 2041/06/01 2018/06/01 2017/06/01 2021/06/01 2022/06/01 - - 108 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 108 2016/12/05 17:41:54 銘 柄 (カナダ) CANADA 1.5 06/01/23 CANADA 2.25 06/01/25 CANADA 3.5 06/01/20 CANADA 3.75 06/01/19 CANADA 1.25 09/01/18 CANADA 1.5 09/01/17 CANADA 0.75 09/01/20 CANADA 3.5 12/01/45 CANADA 2.75 12/01/48 CANADA 2.75 12/01/64 小 (オーストラリア) AUSTRALIAN 5.5 01/21/18 AUSTRALIAN 6.0 02/15/17 AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 AUSTRALIAN 4.5 04/15/20 AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 AUSTRALIAN 4.25 07/21/17 AUSTRALIAN 2.75 10/21/19 AUSTRALIAN 1.75 11/21/20 小 (シンガポール) SINGAPORE 3.5 03/01/27 SINGAPORE 2.75 04/01/42 SINGAPORE 0.5 04/01/18 SINGAPORE 2.875 07/01/29 SINGAPORE 4.0 09/01/18 SINGAPORE 3.25 09/01/20 SINGAPORE 3.0 09/01/24 SINGAPORE 3.125 09/01/22 SINGAPORE 2.875 09/01/30 SINGAPORE 3.375 09/01/33 小 (イギリス) UK TREASURY 3.25 01/22/44 名 計 計 計 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 債 証 券 評 価 額 利 率 額 面 金 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 % 千カナダ・ドル 千カナダ・ドル 千円 1.5000 1,800 1,876 153,605 2.2500 1,800 1,980 162,154 3.5000 4,300 4,845 396,700 3.7500 5,700 6,305 516,264 1.2500 3,250 3,316 271,505 1.5000 4,900 4,978 407,589 0.7500 1,400 1,414 115,827 3.5000 3,050 4,144 339,347 2.7500 500 596 48,871 2.7500 500 635 52,010 - 55,460 64,257 5,260,781 % 千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル 千円 5.5000 5,200 5,557 448,870 6.0000 3,100 3,223 260,334 5.2500 4,500 4,963 400,890 3.2500 4,000 4,283 345,986 4.7500 3,400 4,140 334,460 2.7500 3,900 4,022 324,862 4.2500 3,100 3,604 291,124 4.5000 4,400 4,862 392,753 5.5000 3,000 3,645 294,469 3.2500 1,900 2,021 163,309 4.5000 1,800 2,200 177,747 3.7500 1,650 1,834 148,188 5.7500 3,700 4,382 353,965 3.2500 200 205 16,612 2.7500 900 867 70,058 5.7500 3,000 3,642 294,183 4.2500 1,800 1,859 150,189 2.7500 1,000 1,032 83,426 1.7500 1,000 990 79,997 - 51,550 57,341 4,631,433 % 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル 千円 3.5000 1,000 1,117 89,701 2.7500 610 625 50,215 0.5000 1,430 1,414 113,523 2.8750 400 421 33,825 4.0000 2,150 2,306 185,178 3.2500 1,340 1,438 115,467 3.0000 710 759 60,981 3.1250 1,600 1,720 138,064 2.8750 460 481 38,675 3.3750 480 535 43,017 - 10,180 10,821 868,652 % 千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド 千円 3.2500 3,800 4,537 732,063 末 償還年月日 2023/06/01 2025/06/01 2020/06/01 2019/06/01 2018/09/01 2017/09/01 2020/09/01 2045/12/01 2048/12/01 2064/12/01 - 2018/01/21 2017/02/15 2019/03/15 2025/04/21 2027/04/21 2024/04/21 2026/04/21 2020/04/15 2023/04/21 2029/04/21 2033/04/21 2037/04/21 2021/05/15 2039/06/21 2035/06/21 2022/07/15 2017/07/21 2019/10/21 2020/11/21 - 2027/03/01 2042/04/01 2018/04/01 2029/07/01 2018/09/01 2020/09/01 2024/09/01 2022/09/01 2030/09/01 2033/09/01 - 2044/01/22 - - 109 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 109 2016/12/05 17:41:54 銘 柄 (イギリス) UK TREASURY 3.5 01/22/45 UK TREASURY 4.0 01/22/60 UK TREASURY 1.5 01/22/21 UK TREASURY 5.0 03/07/25 UK TREASURY 5.0 03/07/18 UK TREASURY 4.5 03/07/19 UK TREASURY 4.0 03/07/22 UK TREASURY 4.25 03/07/36 UK TREASURY 4.75 03/07/20 UK TREASURY 4.25 06/07/32 UK TREASURY 8.0 06/07/21 UK TREASURY 3.75 07/22/52 UK TREASURY 2.5 07/22/65 UK TREASURY 3.5 07/22/68 UK TREASURY 1.25 07/22/18 UK TREASURY 1.75 07/22/19 UK TREASURY 8.75 08/25/17 UK TREASURY 4.25 09/07/39 UK TREASURY 3.75 09/07/21 UK TREASURY 2.25 09/07/23 UK TREASURY 2.75 09/07/24 UK TREASURY 2.0 09/07/25 UK TREASURY 3.75 09/07/20 UK TREASURY 3.75 09/07/19 UK TREASURY 4.5 09/07/34 UK TREASURY 1.75 09/07/22 UK TREASURY 1.0 09/07/17 UK TREASURY 6.0 12/07/28 UK TREASURY 4.75 12/07/38 UK TREASURY 4.5 12/07/42 UK TREASURY 4.25 12/07/46 UK TREASURY 4.25 12/07/55 UK TREASURY 4.25 12/07/27 UK TREASURY 4.25 12/07/40 UK TREASURY 4.75 12/07/30 UK TREASURY 4.25 12/07/49 小 (デンマーク) DENMARK 4.0 11/15/17 DENMARK 7.0 11/10/24 DENMARK 4.5 11/15/39 DENMARK 1.75 11/15/25 DENMARK 4.0 11/15/19 DENMARK 3.0 11/15/21 DENMARK 1.5 11/15/23 小 名 計 計 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 利 率 額 面 金 額 % 3.5000 4.0000 1.5000 5.0000 5.0000 4.5000 4.0000 4.2500 4.7500 4.2500 8.0000 3.7500 2.5000 3.5000 1.2500 1.7500 8.7500 4.2500 3.7500 2.2500 2.7500 2.0000 3.7500 3.7500 4.5000 1.7500 1.0000 6.0000 4.7500 4.5000 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500 4.7500 4.2500 - % 4.0000 7.0000 4.5000 1.7500 4.0000 3.0000 1.5000 - 千イギリス・ポンド 3,500 2,000 700 2,880 1,800 2,400 2,800 3,350 6,500 2,950 2,000 2,600 400 2,650 5,500 5,000 800 2,050 3,200 3,200 3,700 2,800 4,400 2,200 3,500 3,300 2,400 1,750 2,500 2,750 2,700 2,490 2,160 2,500 2,900 2,070 104,200 千デンマーク・クローネ 7,780 3,700 18,000 8,970 13,900 12,000 8,500 72,850 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千イギリス・ポンド 千円 4,381 706,847 3,046 491,509 722 116,529 3,791 611,694 1,973 318,426 2,696 434,944 3,312 534,401 4,504 726,705 7,576 1,222,224 3,897 628,798 2,745 442,920 3,598 580,493 441 71,180 3,764 607,303 5,607 904,650 5,195 838,073 903 145,691 2,799 451,612 3,701 597,157 3,448 556,246 4,132 666,683 2,950 476,046 5,005 807,548 2,449 395,114 4,813 776,521 3,448 556,365 2,424 391,039 2,641 426,175 3,636 586,599 3,980 642,065 3,889 627,473 3,879 625,787 2,779 448,456 3,448 556,271 4,001 645,555 3,062 493,986 129,191 20,841,170 千デンマーク・クローネ 千円 8,375 140,715 5,847 98,243 31,209 524,325 10,018 168,310 16,105 270,579 14,027 235,660 9,311 156,437 94,897 1,594,273 末 償還年月日 2045/01/22 2060/01/22 2021/01/22 2025/03/07 2018/03/07 2019/03/07 2022/03/07 2036/03/07 2020/03/07 2032/06/07 2021/06/07 2052/07/22 2065/07/22 2068/07/22 2018/07/22 2019/07/22 2017/08/25 2039/09/07 2021/09/07 2023/09/07 2024/09/07 2025/09/07 2020/09/07 2019/09/07 2034/09/07 2022/09/07 2017/09/07 2028/12/07 2038/12/07 2042/12/07 2046/12/07 2055/12/07 2027/12/07 2040/12/07 2030/12/07 2049/12/07 - 2017/11/15 2024/11/10 2039/11/15 2025/11/15 2019/11/15 2021/11/15 2023/11/15 - - - 110 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 110 2016/12/05 17:41:55 銘 柄 名 (ノルウェー) NORWAY 3.0 03/14/24 NORWAY 1.75 03/13/25 NORWAY 4.25 05/19/17 NORWAY 4.5 05/22/19 NORWAY 2.0 05/24/23 NORWAY 3.75 05/25/21 小 計 (スウェーデン) SWEDEN 4.25 03/12/19 SWEDEN 3.5 03/30/39 SWEDEN 2.5 05/12/25 SWEDEN 3.5 06/01/22 SWEDEN 3.75 08/12/17 SWEDEN 1.5 11/13/23 SWEDEN 5.0 12/01/20 小 計 (メキシコ) MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21 MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 MEXICAN BONDS 4.75 06/14/18 MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24 MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23 MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18 MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17 小 計 (マレーシア) MALAYSIA 3.814 02/15/17 MALAYSIA 4.24 02/07/18 MALAYSIA 3.48 03/15/23 MALAYSIA 3.492 03/31/20 MALAYSIA 4.392 04/15/26 MALAYSIA 4.127 04/15/32 MALAYSIA 3.844 04/15/33 MALAYSIA 3.502 05/31/27 MALAYSIA 4.16 07/15/21 MALAYSIA 4.181 07/15/24 MALAYSIA 5.248 09/15/28 MALAYSIA 3.58 09/28/18 MALAYSIA 4.935 09/30/43 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 利 率 額 面 金 額 % 3.0000 1.7500 4.2500 4.5000 2.0000 3.7500 - % 4.2500 3.5000 2.5000 3.5000 3.7500 1.5000 5.0000 - % 8.5000 7.7500 6.5000 6.5000 8.0000 4.7500 7.7500 8.5000 10.0000 7.7500 10.0000 8.0000 8.5000 7.7500 - % 3.8140 4.2400 3.4800 3.4920 4.3920 4.1270 3.8440 3.5020 4.1600 4.1810 5.2480 3.5800 4.9350 千ノルウェー・クローネ 10,400 800 7,000 9,560 7,600 9,100 44,460 千スウェーデン・クローナ 13,300 6,900 11,800 15,370 8,980 9,700 9,410 75,460 千メキシコ・ペソ 39,000 10,000 10,000 22,000 30,000 41,500 20,000 19,000 17,000 3,000 41,000 14,000 10,000 60,000 336,500 千マレーシア・リンギット 5,520 4,300 1,220 2,200 3,070 2,450 1,210 3,270 5,500 1,430 1,600 4,700 800 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ノルウェー・クローネ 千円 11,839 155,805 829 10,920 7,318 96,316 10,759 141,598 8,073 106,249 10,464 137,707 49,285 648,598 千スウェーデン・クローナ 千円 15,210 202,910 9,412 125,557 13,921 185,717 18,609 248,255 9,552 127,430 10,588 141,244 11,717 156,309 89,012 1,187,424 千メキシコ・ペソ 千円 46,462 287,601 11,123 68,855 10,348 64,059 22,858 141,492 32,947 203,946 41,446 256,553 22,388 138,582 22,861 141,514 23,199 143,606 3,343 20,699 52,258 323,480 15,799 97,801 10,920 67,594 63,583 393,580 379,542 2,349,368 千マレーシア・リンギット 千円 5,580 149,397 4,386 117,421 1,186 31,763 2,198 58,855 3,136 83,977 2,371 63,496 1,122 30,048 3,054 81,774 5,632 150,768 1,446 38,725 1,740 46,605 4,732 126,699 826 22,121 末 償還年月日 2024/03/14 2025/03/13 2017/05/19 2019/05/22 2023/05/24 2021/05/25 - 2019/03/12 2039/03/30 2025/05/12 2022/06/01 2017/08/12 2023/11/13 2020/12/01 - 2029/05/31 2031/05/29 2022/06/09 2021/06/10 2020/06/11 2018/06/14 2042/11/13 2038/11/18 2036/11/20 2034/11/23 2024/12/05 2023/12/07 2018/12/13 2017/12/14 - 2017/02/15 2018/02/07 2023/03/15 2020/03/31 2026/04/15 2032/04/15 2033/04/15 2027/05/31 2021/07/15 2024/07/15 2028/09/15 2018/09/28 2043/09/30 - - 111 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 111 2016/12/05 17:41:55 銘 柄 名 (マレーシア) MALAYSIA 4.378 11/29/19 小 (南アフリカ) SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30 SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44 SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37 SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41 SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31 SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32 SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36 SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21 SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17 SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18 小 (ポーランド) POLAND 5.75 04/25/29 POLAND 3.75 04/25/18 POLAND 1.5 04/25/20 POLAND 4.75 04/25/17 POLAND 3.25 07/25/25 POLAND 3.25 07/25/19 POLAND 5.75 09/23/22 POLAND 5.25 10/25/17 POLAND 5.25 10/25/20 POLAND 5.75 10/25/21 POLAND 4.0 10/25/23 POLAND 5.5 10/25/19 小 (ユーロ…アイルランド) IRISH 2.0 02/18/45 IRISH 3.4 03/18/24 IRISH 5.4 03/13/25 IRISH 3.9 03/20/23 IRISH 0.8 03/15/22 IRISH 4.5 04/18/20 IRISH 2.4 05/15/30 IRISH 4.4 06/18/19 IRISH 5.0 10/18/20 IRISH 4.5 10/18/18 IRISH 5.9 10/18/19 IRISH 5.5 10/18/17 小 (ユーロ…オランダ) NETHERLANDS 3.75 01/15/42 計 計 計 計 当 種 期 類 国 債 証 券 - 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 債 証 券 利 率 額 面 金 額 % 4.3780 - % 8.0000 8.7500 8.5000 8.7500 6.5000 7.0000 8.2500 6.2500 6.7500 8.2500 10.5000 8.0000 - % 5.7500 3.7500 1.5000 4.7500 3.2500 3.2500 5.7500 5.2500 5.2500 5.7500 4.0000 5.5000 - % 2.0000 3.4000 5.4000 3.9000 0.8000 4.5000 2.4000 4.4000 5.0000 4.5000 5.9000 5.5000 - % 3.7500 千マレーシア・リンギット 3,680 40,950 千南アフリカ・ランド 10,110 5,000 10,910 15,000 11,760 11,600 8,000 14,700 19,660 3,270 25,000 14,000 149,010 千ポーランド・ズロチ 1,840 7,000 3,000 2,280 5,300 3,070 4,000 4,000 3,890 3,680 3,100 2,690 43,850 千ユーロ 790 1,230 1,800 800 800 1,750 1,100 1,430 1,400 1,540 750 300 13,690 千ユーロ 2,470 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千マレーシア・リンギット 千円 3,795 101,616 41,212 1,103,271 千南アフリカ・ランド 千円 8,899 65,230 4,435 32,515 9,607 70,421 13,291 97,425 8,126 59,566 9,097 66,687 7,054 51,705 10,233 75,009 17,992 131,887 3,278 24,027 27,261 199,828 13,834 101,407 133,112 975,714 千ポーランド・ズロチ 千円 2,335 66,971 7,347 210,717 2,944 84,438 2,373 68,071 5,497 157,653 3,220 92,361 4,804 137,779 4,253 121,994 4,430 127,072 4,352 124,835 3,394 97,349 3,041 87,224 47,994 1,376,472 千ユーロ 千円 816 102,400 1,494 187,331 2,512 314,968 993 124,605 826 103,610 2,076 260,365 1,254 157,300 1,640 205,624 1,720 215,702 1,728 216,730 911 114,276 328 41,190 16,304 2,044,108 千ユーロ 千円 4,053 508,211 末 償還年月日 2019/11/29 - 2030/01/31 2044/01/31 2037/01/31 2048/02/28 2041/02/28 2031/02/28 2032/03/31 2036/03/31 2021/03/31 2017/09/15 2026/12/21 2018/12/21 - 2029/04/25 2018/04/25 2020/04/25 2017/04/25 2025/07/25 2019/07/25 2022/09/23 2017/10/25 2020/10/25 2021/10/25 2023/10/25 2019/10/25 - 2045/02/18 2024/03/18 2025/03/13 2023/03/20 2022/03/15 2020/04/18 2030/05/15 2019/06/18 2020/10/18 2018/10/18 2019/10/18 2017/10/18 - 2042/01/15 - - 112 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 112 2016/12/05 17:41:55 銘 柄 名 (ユーロ…オランダ) NETHERLANDS 2.75 01/15/47 NETHERLANDS 3.75 01/15/23 NETHERLANDS 5.5 01/15/28 NETHERLANDS 4.0 01/15/37 NETHERLANDS 2.5 01/15/33 NETHERLANDS 1.25 01/15/19 NETHERLANDS 1.25 01/15/18 NETHERLANDS 0.25 01/15/20 NETHERLANDS 3.5 07/15/20 NETHERLANDS 3.25 07/15/21 NETHERLANDS 1.75 07/15/23 NETHERLANDS 4.0 07/15/18 NETHERLANDS 2.25 07/15/22 NETHERLANDS 2.0 07/15/24 NETHERLANDS 0.25 07/15/25 NETHERLANDS 4.0 07/15/19 NETHERLANDS 4.5 07/15/17 小 計 (ユーロ…ベルギー) BELGIUM 4.0 03/28/22 BELGIUM 5.5 03/28/28 BELGIUM 4.25 03/28/41 BELGIUM 4.0 03/28/17 BELGIUM 4.0 03/28/19 BELGIUM 4.5 03/28/26 BELGIUM 4.0 03/28/32 BELGIUM 5.0 03/28/35 BELGIUM 4.0 03/28/18 BELGIUM 3.75 06/22/45 BELGIUM 2.6 06/22/24 BELGIUM 1.0 06/22/31 BELGIUM 2.25 06/22/23 BELGIUM 3.0 06/22/34 BELGIUM 1.9 06/22/38 BELGIUM 0.8 06/22/25 BELGIUM 3.5 06/28/17 BELGIUM 1.25 06/22/18 BELGIUM 4.25 09/28/21 BELGIUM 3.75 09/28/20 BELGIUM 5.5 09/28/17 BELGIUM 4.25 09/28/22 BELGIUM 3.0 09/28/19 小 計 (ユーロ…フランス) FRANCE OAT 3.75 04/25/17 FRANCE OAT 3.75 04/25/21 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 債 証 券 国 債 証 券 利 率 額 面 金 額 % 2.7500 3.7500 5.5000 4.0000 2.5000 1.2500 1.2500 0.2500 3.5000 3.2500 1.7500 4.0000 2.2500 2.0000 0.2500 4.0000 4.5000 - % 4.0000 5.5000 4.2500 4.0000 4.0000 4.5000 4.0000 5.0000 4.0000 3.7500 2.6000 1.0000 2.2500 3.0000 1.9000 0.8000 3.5000 1.2500 4.2500 3.7500 5.5000 4.2500 3.0000 - % 3.7500 3.7500 千ユーロ 1,450 2,500 2,300 1,950 1,740 2,460 3,500 850 3,270 2,880 2,400 2,660 1,550 2,500 1,700 3,070 3,090 42,340 千ユーロ 2,300 3,050 2,600 600 2,350 1,600 1,400 3,000 1,500 1,150 2,600 600 1,600 850 500 2,400 2,000 2,000 2,150 3,000 1,500 2,600 2,100 43,450 千ユーロ 5,800 6,400 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 2,100 263,319 3,156 395,730 3,617 453,576 3,101 388,783 2,200 275,831 2,578 323,275 3,615 453,262 870 109,097 3,823 479,407 3,420 428,837 2,701 338,664 2,944 369,133 1,782 223,411 2,879 361,037 1,687 211,511 3,529 442,445 3,304 414,278 51,366 6,439,814 千ユーロ 千円 2,867 359,481 4,701 589,394 4,142 519,293 629 78,871 2,669 334,690 2,217 278,002 1,992 249,804 4,916 616,429 1,639 205,600 1,746 218,973 3,079 386,115 589 73,866 1,843 231,158 1,094 137,273 542 68,027 2,457 308,085 2,106 264,059 2,078 260,601 2,676 335,492 3,552 445,393 1,642 205,873 3,321 416,370 2,351 294,828 54,859 6,877,685 千ユーロ 千円 6,085 762,972 7,693 964,550 末 償還年月日 2047/01/15 2023/01/15 2028/01/15 2037/01/15 2033/01/15 2019/01/15 2018/01/15 2020/01/15 2020/07/15 2021/07/15 2023/07/15 2018/07/15 2022/07/15 2024/07/15 2025/07/15 2019/07/15 2017/07/15 - 2022/03/28 2028/03/28 2041/03/28 2017/03/28 2019/03/28 2026/03/28 2032/03/28 2035/03/28 2018/03/28 2045/06/22 2024/06/22 2031/06/22 2023/06/22 2034/06/22 2038/06/22 2025/06/22 2017/06/28 2018/06/22 2021/09/28 2020/09/28 2017/09/28 2022/09/28 2019/09/28 - 2017/04/25 2021/04/25 - - 113 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 113 2016/12/05 17:41:55 銘 柄 名 (ユーロ…フランス) FRANCE BTAN 8.5 04/25/23 FRANCE OAT 3.5 04/25/26 FRANCE OAT 4.5 04/25/41 FRANCE OAT 4.0 04/25/55 FRANCE OAT 4.0 04/25/60 FRANCE OAT 4.25 04/25/19 FRANCE OAT 5.5 04/25/29 FRANCE OAT 3.0 04/25/22 FRANCE OAT 3.5 04/25/20 FRANCE OAT 4.75 04/25/35 FRANCE OAT 4.0 04/25/18 FRANCE OAT 3.25 05/25/45 FRANCE OAT 2.25 05/25/24 FRANCE OAT 2.5 05/25/30 FRANCE OAT 1.5 05/25/31 FRANCE OAT 0.5 05/25/25 FRANCE OAT 1.0 05/25/19 FRANCE OAT 1.75 05/25/23 FRANCE OAT 1.0 05/25/18 FR TREASURY 1.0 07/25/17 FRANCE OAT 4.25 10/25/23 FRANCE OAT 6.0 10/25/25 FRANCE OAT 2.75 10/25/27 FRANCE OAT 4.0 10/25/38 FRANCE OAT 3.25 10/25/21 FRANCE OAT 8.5 10/25/19 FRANCE OAT 5.75 10/25/32 FRANCE OAT 4.25 10/25/18 FRANCE OAT 2.25 10/25/22 FRANCE OAT 4.25 10/25/17 FRANCE OAT 3.75 10/25/19 FRANCE OAT 2.5 10/25/20 FRANCE OAT 1.75 11/25/24 FRANCE OAT 1.0 11/25/25 FRANCE OAT 1.0 11/25/18 小 計 (ユーロ…ドイツ) DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24 DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22 DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19 DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18 DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 債 債 債 債 債 債 債 債 券 券 券 券 券 券 券 券 券 証 証 証 証 証 証 証 証 証 利 率 額 面 金 額 % 8.5000 3.5000 4.5000 4.0000 4.0000 4.2500 5.5000 3.0000 3.5000 4.7500 4.0000 3.2500 2.2500 2.5000 1.5000 0.5000 1.0000 1.7500 1.0000 1.0000 4.2500 6.0000 2.7500 4.0000 3.2500 8.5000 5.7500 4.2500 2.2500 4.2500 3.7500 2.5000 1.7500 1.0000 1.0000 - % 6.2500 5.6250 6.2500 5.5000 4.0000 2.0000 3.7500 4.0000 3.2500 千ユーロ 2,200 6,940 4,300 2,600 1,840 7,600 4,800 5,300 7,500 3,600 6,200 2,250 3,100 4,800 1,200 1,800 1,700 4,400 4,300 3,000 6,600 3,590 5,440 3,710 6,300 3,000 4,600 6,900 4,700 6,800 6,600 9,200 6,460 1,800 500 167,830 千ユーロ 1,400 2,360 1,300 2,700 3,500 2,500 4,900 3,100 8,700 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 3,526 442,093 8,930 1,119,603 7,083 888,071 4,311 540,477 3,108 389,762 8,707 1,091,693 7,553 946,972 6,283 787,804 8,677 1,087,888 5,745 720,352 6,795 851,984 3,144 394,227 3,593 450,554 5,745 720,265 1,268 158,978 1,803 226,117 1,773 222,304 4,911 615,699 4,434 556,007 3,061 383,820 8,646 1,083,990 5,476 686,630 6,628 831,032 5,587 700,488 7,486 938,603 3,974 498,289 7,849 984,078 7,755 972,319 5,383 674,878 7,333 919,421 7,582 950,648 10,358 1,298,617 7,221 905,360 1,875 235,080 518 65,021 207,917 26,066,667 千ユーロ 千円 2,103 263,733 3,827 479,817 2,324 291,434 4,625 579,940 5,670 710,931 2,837 355,674 5,501 689,689 3,363 421,635 9,958 1,248,546 末 償還年月日 2023/04/25 2026/04/25 2041/04/25 2055/04/25 2060/04/25 2019/04/25 2029/04/25 2022/04/25 2020/04/25 2035/04/25 2018/04/25 2045/05/25 2024/05/25 2030/05/25 2031/05/25 2025/05/25 2019/05/25 2023/05/25 2018/05/25 2017/07/25 2023/10/25 2025/10/25 2027/10/25 2038/10/25 2021/10/25 2019/10/25 2032/10/25 2018/10/25 2022/10/25 2017/10/25 2019/10/25 2020/10/25 2024/11/25 2025/11/25 2018/11/25 - 2024/01/04 2028/01/04 2030/01/04 2031/01/04 2037/01/04 2022/01/04 2019/01/04 2018/01/04 2020/01/04 - - 114 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 114 2016/12/05 17:41:55 銘 柄 名 (ユーロ…ドイツ) DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21 DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25 DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23 DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24 BUNDESOBL 0.5 02/23/18 BUNDESOBL 0.5 04/12/19 BUNDESOBL 0.5 04/07/17 DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24 DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23 DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17 DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21 DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20 DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22 DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18 DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19 DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25 DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23 DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24 DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21 DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20 DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22 BUNDESOBL 1.0 10/12/18 BUNDESOBL 0.25 10/16/20 BUNDESOBL 0.5 10/13/17 小 計 (ユーロ…スペイン) SPAIN 5.85 01/31/22 SPAIN 6.0 01/31/29 SPAIN 4.8 01/31/24 SPAIN 3.8 01/31/17 SPAIN 4.2 01/31/37 SPAIN 5.4 01/31/23 SPAIN 4.5 01/31/18 SPAIN 1.6 04/30/25 SPAIN 3.8 04/30/24 SPAIN 5.5 04/30/21 SPAIN 4.0 04/30/20 SPAIN 2.75 04/30/19 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 利 率 額 面 金 額 % 2.5000 0.5000 1.5000 1.7500 0.5000 0.5000 0.5000 1.5000 1.5000 6.5000 4.7500 4.2500 3.2500 2.5000 4.2500 4.7500 3.2500 3.0000 1.7500 4.2500 3.5000 4.7500 2.5000 1.0000 2.0000 1.0000 2.2500 2.2500 1.5000 1.0000 0.2500 0.5000 - % 5.8500 6.0000 4.8000 3.8000 4.2000 5.4000 4.5000 1.6000 3.8000 5.5000 4.0000 2.7500 千ユーロ 2,700 3,900 1,000 1,500 2,600 4,300 4,600 3,800 3,800 1,550 1,600 2,050 2,150 2,600 4,800 2,600 3,800 4,500 3,500 6,000 5,900 3,100 1,880 3,200 3,700 3,100 2,500 2,700 3,400 1,800 1,000 4,100 130,190 千ユーロ 3,700 3,500 3,200 4,500 2,600 3,200 5,700 1,800 3,400 4,200 5,000 2,000 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 3,082 386,447 4,047 507,449 1,117 140,136 1,718 215,499 2,653 332,650 4,433 555,802 4,651 583,212 4,282 536,895 4,257 533,755 2,635 330,384 2,456 308,031 3,554 445,614 3,373 422,997 3,670 460,144 5,111 640,885 4,863 609,796 4,537 568,876 5,178 649,269 3,945 494,644 6,679 837,408 6,695 839,429 5,297 664,119 2,679 335,960 3,461 433,940 4,292 538,194 3,363 421,693 2,859 358,511 3,029 379,863 3,786 474,732 1,871 234,633 1,029 129,089 4,168 522,621 159,002 19,934,097 千ユーロ 千円 4,741 594,443 5,053 633,606 4,009 502,623 4,659 584,192 3,258 408,570 4,087 512,408 6,187 775,672 1,794 225,020 3,983 499,399 5,207 652,874 5,711 716,019 2,154 270,099 末 償還年月日 2021/01/04 2025/02/15 2023/02/15 2024/02/15 2018/02/23 2019/04/12 2017/04/07 2024/05/15 2023/05/15 2027/07/04 2028/07/04 2039/07/04 2042/07/04 2044/07/04 2017/07/04 2040/07/04 2021/07/04 2020/07/04 2022/07/04 2018/07/04 2019/07/04 2034/07/04 2046/08/15 2025/08/15 2023/08/15 2024/08/15 2021/09/04 2020/09/04 2022/09/04 2018/10/12 2020/10/16 2017/10/13 - 2022/01/31 2029/01/31 2024/01/31 2017/01/31 2037/01/31 2023/01/31 2018/01/31 2025/04/30 2024/04/30 2021/04/30 2020/04/30 2019/04/30 - - 115 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 115 2016/12/05 17:41:55 銘 柄 (ユーロ…スペイン) SPAIN 5.5 07/30/17 SPAIN 5.9 07/30/26 SPAIN 4.9 07/30/40 SPAIN 4.7 07/30/41 SPAIN 4.65 07/30/25 SPAIN 1.95 07/30/30 SPAIN 5.75 07/30/32 SPAIN 4.1 07/30/18 SPAIN 4.6 07/30/19 SPAIN 1.15 07/30/20 SPAIN 2.75 10/31/24 SPAIN 5.15 10/31/28 SPAIN 5.15 10/31/44 SPAIN 4.85 10/31/20 SPAIN 2.15 10/31/25 SPAIN 4.4 10/31/23 SPAIN 4.3 10/31/19 SPAIN 3.75 10/31/18 小 (ユーロ…イタリア) ITALY BTPS 4.25 02/01/19 ITALY BTPS 4.5 02/01/20 ITALY BTPS 5.75 02/01/33 ITALY BTPS 4.0 02/01/37 ITALY BTPS 4.0 02/01/17 ITALY BTPS 4.5 02/01/18 ITALY BTPS 4.5 03/01/24 ITALY BTPS 5.0 03/01/25 ITALY BTPS 4.5 03/01/19 ITALY BTPS 5.0 03/01/22 ITALY BTPS 4.5 03/01/26 ITALY BTPS 4.25 03/01/20 ITALY BTPS 3.75 03/01/21 ITALY BTPS 1.65 03/01/32 ITALY BTPS 3.5 03/01/30 ITALY BTPS 6.0 05/01/31 ITALY BTPS 4.5 05/01/23 ITALY BTPS 3.75 05/01/21 ITALY BTPS 1.5 06/01/25 ITALY BTPS 5.25 08/01/17 ITALY BTPS 3.75 08/01/21 ITALY BTPS 5.0 08/01/34 ITALY BTPS 5.0 08/01/39 ITALY BTPS 4.75 08/01/23 ITALY BTPS 4.5 08/01/18 ITALY BTPS 4.75 09/01/44 名 計 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 利 率 額 面 金 額 % 5.5000 5.9000 4.9000 4.7000 4.6500 1.9500 5.7500 4.1000 4.6000 1.1500 2.7500 5.1500 5.1500 4.8500 2.1500 4.4000 4.3000 3.7500 - % 4.2500 4.5000 5.7500 4.0000 4.0000 4.5000 4.5000 5.0000 4.5000 5.0000 4.5000 4.2500 3.7500 1.6500 3.5000 6.0000 4.5000 3.7500 1.5000 5.2500 3.7500 5.0000 5.0000 4.7500 4.5000 4.7500 千ユーロ 4,800 2,500 2,200 2,300 3,600 1,000 3,000 4,300 4,700 1,200 3,900 2,200 1,800 2,900 2,600 2,900 5,600 2,400 96,700 千ユーロ 3,900 4,500 2,470 4,350 3,200 11,700 3,700 4,430 7,900 7,200 3,600 5,200 3,800 1,800 2,700 4,400 3,100 2,300 2,500 8,800 4,500 3,300 2,700 3,000 6,200 2,400 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 5,176 649,021 3,474 435,535 3,031 380,071 3,109 389,807 4,531 568,114 971 121,750 4,413 553,355 4,712 590,816 5,382 674,855 1,227 153,916 4,254 533,392 2,952 370,169 2,608 327,050 3,458 433,615 2,700 338,521 3,539 443,686 6,389 801,099 2,628 329,514 115,412 14,469,226 千ユーロ 千円 4,368 547,616 5,228 655,446 3,722 466,632 5,477 686,662 3,320 416,272 12,706 1,592,976 4,595 576,102 5,745 720,372 8,929 1,119,475 8,951 1,122,191 4,572 573,191 6,002 752,581 4,394 550,987 1,717 215,276 3,211 402,566 6,631 831,358 3,825 479,559 2,664 334,083 2,508 314,490 9,463 1,186,408 5,229 655,672 4,652 583,222 3,892 488,014 3,771 472,845 6,862 860,386 3,411 427,700 末 償還年月日 2017/07/30 2026/07/30 2040/07/30 2041/07/30 2025/07/30 2030/07/30 2032/07/30 2018/07/30 2019/07/30 2020/07/30 2024/10/31 2028/10/31 2044/10/31 2020/10/31 2025/10/31 2023/10/31 2019/10/31 2018/10/31 - 2019/02/01 2020/02/01 2033/02/01 2037/02/01 2017/02/01 2018/02/01 2024/03/01 2025/03/01 2019/03/01 2022/03/01 2026/03/01 2020/03/01 2021/03/01 2032/03/01 2030/03/01 2031/05/01 2023/05/01 2021/05/01 2025/06/01 2017/08/01 2021/08/01 2034/08/01 2039/08/01 2023/08/01 2018/08/01 2044/09/01 - - 116 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 116 2016/12/05 17:41:56 銘 柄 (ユーロ…イタリア) ITALY BTPS 3.25 09/01/46 ITALY BTPS 4.75 09/01/28 ITALY BTPS 5.0 09/01/40 ITALY BTPS 4.75 09/01/21 ITALY BTPS 4.0 09/01/20 ITALY BTPS 3.75 09/01/24 ITALY BTPS 4.25 09/01/19 ITALY BTPS 5.5 09/01/22 ITALY BTPS 9.0 11/01/23 ITALY BTPS 7.25 11/01/26 ITALY BTPS 6.5 11/01/27 ITALY BTPS 5.25 11/01/29 ITALY BTPS 5.5 11/01/22 ITALY BTPS 2.0 12/01/25 ITALY BTPS 2.5 12/01/24 ITALY BTPS 2.15 12/15/21 ITALY BTPS 3.5 12/01/18 小 (ユーロ…フィンランド) FINLAND 2.0 04/15/24 FINLAND 3.5 04/15/21 FINLAND 0.75 04/15/31 FINLAND 3.375 04/15/20 FINLAND 1.5 04/15/23 FINLAND 1.875 04/15/17 FINLAND 4.0 07/04/25 FINLAND 2.75 07/04/28 FINLAND 2.625 07/04/42 FINLAND 4.375 07/04/19 FINLAND 3.875 09/15/17 FINLAND 0.875 09/15/25 FINLAND 1.625 09/15/22 FINLAND 1.125 09/15/18 小 (ユーロ…オーストリア) AUSTRIA 4.65 01/15/18 AUSTRIA 3.8 01/26/62 AUSTRIA 3.2 02/20/17 AUSTRIA 4.35 03/15/19 AUSTRIA 4.85 03/15/26 AUSTRIA 4.15 03/15/37 AUSTRIA 3.65 04/20/22 AUSTRIA 2.4 05/23/34 AUSTRIA 3.15 06/20/44 AUSTRIA 1.95 06/18/19 AUSTRIA 3.9 07/15/20 名 計 計 当 種 期 類 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 債 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 券 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 証 利 率 額 面 金 額 % 3.2500 4.7500 5.0000 4.7500 4.0000 3.7500 4.2500 5.5000 9.0000 7.2500 6.5000 5.2500 5.5000 2.0000 2.5000 2.1500 3.5000 - % 2.0000 3.5000 0.7500 3.3750 1.5000 1.8750 4.0000 2.7500 2.6250 4.3750 3.8750 0.8750 1.6250 1.1250 - % 4.6500 3.8000 3.2000 4.3500 4.8500 4.1500 3.6500 2.4000 3.1500 1.9500 3.9000 千ユーロ 2,100 3,230 3,450 3,900 4,400 1,900 6,400 5,000 2,400 1,700 4,200 4,700 2,500 1,500 4,000 1,000 2,100 168,130 千ユーロ 800 1,000 200 1,130 770 470 1,010 1,080 610 810 700 300 900 900 10,680 千ユーロ 2,200 570 1,150 2,300 1,500 1,800 1,600 800 970 1,400 2,500 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 2,357 295,562 4,267 534,985 4,961 622,059 4,749 595,434 5,092 638,399 2,255 282,720 7,284 913,255 6,426 805,690 3,764 471,972 2,619 328,367 6,255 784,249 6,551 821,399 3,221 403,863 1,558 195,377 4,344 544,692 1,077 135,036 2,295 287,738 204,936 25,692,898 千ユーロ 千円 910 114,209 1,188 149,008 193 24,282 1,300 163,067 844 105,908 482 60,514 1,341 168,219 1,333 167,232 814 102,175 939 117,757 747 93,682 310 38,942 994 124,719 935 117,338 12,339 1,547,058 千ユーロ 千円 2,412 302,512 1,018 127,742 1,191 149,365 2,633 330,161 2,134 267,574 2,790 349,782 1,964 246,326 969 121,607 1,393 174,669 1,507 189,010 2,957 370,719 末 償還年月日 2046/09/01 2028/09/01 2040/09/01 2021/09/01 2020/09/01 2024/09/01 2019/09/01 2022/09/01 2023/11/01 2026/11/01 2027/11/01 2029/11/01 2022/11/01 2025/12/01 2024/12/01 2021/12/15 2018/12/01 - 2024/04/15 2021/04/15 2031/04/15 2020/04/15 2023/04/15 2017/04/15 2025/07/04 2028/07/04 2042/07/04 2019/07/04 2017/09/15 2025/09/15 2022/09/15 2018/09/15 - 2018/01/15 2062/01/26 2017/02/20 2019/03/15 2026/03/15 2037/03/15 2022/04/20 2034/05/23 2044/06/20 2019/06/18 2020/07/15 - - 117 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 117 2016/12/05 17:41:56 銘 柄 名 (ユーロ…オーストリア) AUSTRIA 6.25 07/15/27 AUSTRIA 3.5 09/15/21 AUSTRIA 4.3 09/15/17 AUSTRIA 1.65 10/21/24 AUSTRIA 1.2 10/20/25 AUSTRIA 1.75 10/20/23 AUSTRIA 3.4 11/22/22 小 合 計 計 当 種 国 国 国 国 国 国 国 期 類 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 債 証 - - 券 券 券 券 券 券 券 利 率 額 面 金 額 % 6.2500 3.5000 4.3000 1.6500 1.2000 1.7500 3.4000 - - 千ユーロ 950 2,600 1,200 1,250 700 1,400 1,500 26,390 - 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 1,532 192,170 3,126 391,969 1,289 161,621 1,390 174,326 746 93,551 1,568 196,615 1,840 230,720 32,467 4,070,448 - 261,297,454 ■投資信託財産の構成 償還年月日 2027/07/15 2021/09/15 2017/09/15 2024/10/21 2025/10/20 2023/10/20 2022/11/22 - - 2016年2月22日現在 項 公 末 目 社 評 債 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 期 価 額 千円 261,297,454 6,867,473 268,164,927 比 末 率 97.4 % 2.6 100.0 (注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、267,620,329千円、99.8%です。 (注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年2月22日における邦貨換算 レートは、1アメリカ・ドル=112.85円、1カナダ・ドル=81.87円、1オーストラリア・ドル=80.77円、1シンガポール・ドル= 80.27円、1イギリス・ポンド=161.32円、1スイス・フラン=113.84円、1デンマーク・クローネ=16.80円、1ノルウェー・クロー ネ=13.16円、1スウェーデン・クローナ=13.34円、1メキシコ・ペソ=6.19円、1マレーシア・リンギット=26.77円、1南アフリ カ・ランド=7.33円、1ポーランド・ズロチ=28.68円、1ユーロ=125.37円です。 - - 118 CS5_16260186_27_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(組入資産).indd 118 2016/12/05 17:41:56 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (A) 資 コ 公 未 未 前 (B) 負 未 未 (C) 純 元 次 (D) 受 1 項 ー 目 ル 収 収 払 ・ 社 ロ ー 入 利 費 (2016年2月22日)現在 産 ン 等 債(評価額) 金 息 用 債 払 金 払 解 約 金 資 産 総 額(A-B) 本 期 繰 越 損 益 金 益 権 総 口 数 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) (注1)期首元本額 追加設定元本額 一部解約元本額 (注2)期末における元本の内訳 DIAM外国債券パッシブ・ファンド MITO ラップ型ファンド(安定型) MITO ラップ型ファンド(中立型) MITO ラップ型ファンド(積極型) グローバル8資産ラップファンド(安定型) グローバル8資産ラップファンド(中立型) グローバル8資産ラップファンド(積極型) たわらノーロード 先進国債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DIAM DC バランス30インデックスファンド DIAM DC バランス50インデックスファンド DIAM DC バランス70インデックスファンド マネックス資産設計ファンド(隔月分配型) マネックス資産設計ファンド(育成型) マネックス資産設計ファンド エボリューション DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) クルーズコントロール DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DIAM DC バランス・F(成長型) クルーズコントロール<DC年金> DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) DIAMコア資産設計ファンド(積極型) DIAMパッシブ資産分散ファンド DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド 183,757,769,208円 22,832,706,767円 56,831,650,550円 4,611,456,044円 17,135,667円 49,601,868円 84,885,603円 40,812,730円 41,966,921円 31,685,325円 147,673,758円 4,590,637,156円 381,621,256円 1,283,530,211円 1,366,997,870円 325,115,189円 702,091,373円 505,339,054円 27,813,044円 567,249,202円 18,844,770円 8,241,243円 14,982,115円 29,626,646円 416,028,978円 25,339,893円 24,828,648円 104,666円 3,004,878円 5,367,737円 1,803,256,689円 6,936,738,041円 当 期 末 268,322,952,197円 4,476,146,367 261,297,454,326 158,032,644 2,344,504,739 46,814,121 542,320,200 158,141,200 384,179,000 267,780,631,997 149,758,825,425 118,021,806,572 149,758,825,425口 17,881円 DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適) DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・バランスファンド25VA DIAMグローバル・バランスファンド50VA DIAM国際分散バランスファンド30VA DIAM国際分散バランスファンド50VA DIAM国内重視バランスファンド30VA DIAM国内重視バランスファンド50VA DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 期末元本合計 4,671,354,435円 2,389,669,712円 277,151,208円 125,179,732円 2,607,099,330円 834,627,923円 100,546,922円 183,536,447円 43,892,957円 21,332,413円 8,653,178,199円 2,192,654,405円 5,130,315,516円 2,858,899,495円 4,577,274,929円 882,042,556円 3,273,256,957円 4,425,770,702円 16,454,305,804円 56,954,254円 2,193,691,472円 10,833,445,814円 15,365,160,509円 19,596,317,251円 14,748,909円 19,587,305円 6,546,806円 17,621,646,755円 124,173,768円 129,091,817円 33,261,642円 132,906円 149,758,825,425円 - - 119 CS5_16260186_28_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(資産負債).indd 119 2016/12/05 17:41:58 ■損益の状況 (A) 配 受 そ (B) 有 売 売 (C) そ (D)当 (E)前 (F) 解 (G) 追 (H) 合 次 当期 自2015年2月24日 至2016年2月22日 項 価 当 の 証 取 等 他 券 収 買 買 他 売 利 目 収 買 益 損 益 息 金 益 益 損 の 費 用 期 損 益 金(A+B+C) 期 繰 越 損 益 金 約 差 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 計(D+E+F+G) 期 繰 越 損 益 金(H) 当 期 8,428,152,560円 8,427,988,843 163,717 △ 22,415,108,189 4,108,293,867 △ 26,523,402,056 △ 39,691,769 △ 14,026,647,398 162,080,778,776 △ 49,953,055,039 19,920,730,233 118,021,806,572 118,021,806,572 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 - - 120 CS5_16260186_28_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国債券パッシブFMF(資産負債).indd 120 2016/12/05 17:41:58 エマージング株式パッシブ・マザーファンド 運用報告書 第8期(決算日 2016年4月18日) (計算期間 2015年4月21日~2016年4月18日) エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第8期の運用状況をご報告申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 投 資 対 象 主 な 組 入 制 限 2008年2月20日から無期限です。 主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージ ング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな し)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ■最近5期の運用実績 基 準 価 額 決 算 期 4期(2012年4月18日) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス 投資信託 株式組入 株式先物 受益証券、 純 資 産 (円換算ベース、 率 比 率 投資証券 総 額 期 中 配 当 込 み 、 期 中 比 組入比率 騰落率 為替ヘッジなし) 騰落率 (ベンチマーク) 円 % ポイント % 7,113 △13.9 153,156.54 △13.4 5期(2013年4月18日) 8,612 21.1 6期(2014年4月18日) 9,335 8.4 7期(2015年4月20日) 11,412 22.2 8期(2016年4月18日) 8,600 △24.6 186,884.98 22.0 203,185.39 8.7 250,241.33 23.2 189,749.05 △24.2 % 96.0 93.4 97.3 95.4 92.8 % - 5.5 1.7 3.6 6.1 % 百万円 3.8 34,438 1.0 1.0 0.9 1.0 38,769 39,802 41,339 36,196 (注1)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注2)ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたって は米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。 (注3)MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的 所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止 する権利を有しています(以下同じ)。 - - 121 CS5_16260186_29_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(表紙).indd 121 2016/12/05 17:41:59 ■当期中の基準価額と市況の推移 MSCIエマージング・ マーケット・インデックス 株式組入 株式先物 (円換算ベース、 比 率 比 率 配 当 込 み 、 騰落率 為 替 ヘ ッ ジ な し ) 騰落率 (ベンチマーク) 基 準 価 額 年 月 日 (期 首) 2015 年 4 月 20 日 4 月 末 5 月 末 6 月 末 7 月 末 8 月 末 9 月 末 10 月 末 11 月 末 12 月 末 2016 年 1 月 末 2 月 末 3 月 末 (期 末) 2016 年 4 月 18 日 円 11,412 11,579 11,520 10,889 10,310 9,240 8,715 9,592 9,477 9,040 8,206 7,897 8,856 % - 1.5 0.9 △4.6 △9.7 △19.0 △23.6 △15.9 △17.0 △20.8 △28.1 △30.8 △22.4 8,600 △24.6 ポイント 250,241.33 254,612.64 252,712.14 239,224.03 226,830.02 203,745.89 191,465.50 210,495.89 208,969.82 199,219.93 180,381.02 173,944.54 194,795.06 投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率 % - 1.7 1.0 △4.4 △9.4 △18.6 △23.5 △15.9 △16.5 △20.4 △27.9 △30.5 △22.2 % 95.4 92.4 94.0 94.1 96.4 92.6 94.7 94.4 94.2 94.3 97.0 96.0 95.6 % 3.6 7.0 5.1 4.8 2.6 6.9 4.3 4.6 5.0 4.9 3.8 3.0 3.3 % 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 189,749.05 △24.2 92.8 6.1 1.0 (注1)騰落率は期首比です。 (注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。 - - 122 CS5_16260186_29_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(表紙).indd 122 2016/12/05 17:41:59 ■当期の運用経過(2015年4月21日から2016年4月18日まで) (円) 14,000 基準価額の推移 <基準価額の推移> 当ファンドの基準価額は、前期末比で24.6%下落し ました。 12,000 基準価額の主な変動要因 10,000 8,000 6,000 期首 2015/7/21 10/19 2016/1/18 期末 米国の早期利上げ観測や景気の先行き懸念に加え、 原油価格の急落に対する懸念が台頭したことなどから リスク回避姿勢が強まり、新興国株式市場が下落した ことがマイナスに寄与し、基準価額は下落しました。 投資環境 <MSCIエマージング・マーケット・インデックス (ポイント) (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移> 300,000 260,000 220,000 180,000 140,000 期首 新興国株式市場は、期を通じて概ね下落基調で推移 しました。2015年8月に世界景気の先行きに対する 懸念や原油価格などの資源価格の下落を背景に、中国 市場を中心に全面安の展開となったことに加え、 2016年1月には、人民元および香港ドルが下落した ことや、景気の先行きに対する懸念が高まったことを 背景に中国株式市場が大きく下落した他、政情不安が くすぶり続けたことを背景にブラジル株式市場が下落 するなど、多くの新興国で下落しました。 為替市場では、ドル/円は、日銀による追加金融緩 和観測が強まる一方、米国の利上げの可能性が高まっ たことなどから円安に振れる局面もありましたが、実 際に米国で利上げが実施され、その後は追加利上げ観測が後退したことなどから急速に円高が進む展開となりまし た。また、多くの新興国通貨は米国での利上げ観測が高まった中で下落基調で推移しました。 2015/7/21 10/19 2016/1/18 期末 - - 123 CS5_16260186_30_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(運用経過).indd 123 2016/12/05 17:42:01 ポートフォリオについて ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ なし)のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。 【運用状況】(注)組入比率は純資産総額に対する割合です。 ○組入上位10業種 期首(前期末) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 業種 銀行 エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 素材 ソフトウェア・サービス 資本財 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ 保険 組入比率 18.2% 8.4% 7.6% 7.0% 6.7% 5.1% 4.9% 4.8% 4.5% 4.4% 期末 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 業種 銀行 ソフトウェア・サービス エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 素材 半導体・半導体製造装置 資本財 食品・飲料・タバコ 保険 組入比率 16.1% 7.6% 7.3% 7.1% 6.4% 6.3% 4.7% 4.5% 4.5% 3.6% ベンチマークとの差異について ベンチマークは前期末比で24.2%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.5%と、ベンチ マークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。 今後の運用方針 引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。 - - 124 CS5_16260186_30_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(運用経過).indd 124 2016/12/05 17:42:01 ■1万口当たりの費用明細 項 目 当 金 (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) 合 計 額 7円 ( 6) ( 1) ( 0) ( 0) 7 ( 7) 15 (13) ( 2) 29 比 期 率 0.077% (0.066) (0.010) (0.001) (0.000) 0.071 (0.071) 0.160 (0.139) (0.021) 0.309 (注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄 は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価 額(9,555円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項 目の概要及び注記については8ページ(1万口当たりの費用明 細)をご参照ください。 ■売買及び取引の状況(2015年4月21日から2016年4月18日まで) (1) 株 式 株 ア メ リ カ 香 港 外 台 湾 ト ル メ フ コ キ シ ィ リ コ ピ チ コ ン リ ロ ン ビ ア 国 カ タ ー イ イ ル ン ン ド ド ネ シ ア 買 数 百株 9,945.51 (296.08) 百株 338,496.48 (10,124.59) 百株 103,682.64 (5,153.35) 百株 5,388.59 (343.97) 百株 19,842 (1,647.69) 百株 29,336.75 (-) 百株 128,698.72 (384.29) 百株 11,214.17 (0.59) 百株 1,716.62 (55.25) 百株 14,094.26 (1,653.18) 百株 82,327 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 23,696 (-) 千香港・ドル 263,467 (△207) 千台湾・ドル 459,812 (△307) 千トルコ・リラ 4,675 (-) 千メキシコ・ペソ 69,010 (△163) 千フィリピン・ペソ 85,249 (-) 千チリ・ペソ 971,408 (-) 千コロンビア・ペソ 6,200,755 (-) 千カタール・リアル 6,839 (-) 千インド・ルピー 865,857 (-) 千インドネシア・ルピア 43,407,148 (-) 株 売 数 百株 9,168.69 百株 261,466.01 百株 92,120.27 百株 4,412.75 百株 20,971.24 百株 17,298.3 百株 111,261.69 百株 2,247.93 百株 449.88 百株 9,597.84 百株 61,243 付 金 額 千アメリカ・ドル 16,338 千香港・ドル 196,071 千台湾・ドル 378,700 千トルコ・リラ 4,028 千メキシコ・ペソ 64,870 千フィリピン・ペソ 56,599 千チリ・ペソ 1,060,058 千コロンビア・ペソ 1,700,021 千カタール・リアル 2,852 千インド・ルピー 504,264 千インドネシア・ルピア 31,266,799 - - 125 CS5_16260186_31_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(1万口).indd 125 2016/12/05 17:42:03 株 ア ラ ブ ブ 首 長 ラ 国 ジ 連 邦 ル 外 チ ェ コ 韓 国 マ レ 南 ー ア フ シ リ タ ア カ イ ポ ー ラ ン ド 国 ハ ン ユ ー ロ オ ギ ガ ラ リ リ ン シ ー ダ ャ 買 付 数 金 額 百株 千アラブ首長国連邦・ディルハム 8,954.12 5,625 (47.01) (-) 百株 千ブラジル・レアル 14,109.04 26,240 (1,191.14) (△26) 百株 千チェコ・コルナ 163.29 8,659 (-) (-) 百株 千韓国・ウォン 2,450.73 21,321,160 (167.88) (-) 百株 千マレーシア・リンギット 31,512.44 16,781 (1,717.74) (-) 百株 千南アフリカ・ランド 16,004.96 153,622 (△180.27) (△2,539) 百株 千タイ・バーツ 40,487 93,864 (-) (-) 百株 千ポーランド・ズロチ 3,401.74 5,984 (416.16) (-) 百株 千ハンガリー・フォリント 128.74 69,641 (-) (-) 百株 千ユーロ 1,891.36 938 (-) (-) 百株 千ユーロ 6,080 281 (△2,174.35) (△1) 株 売 数 百株 3,841.06 百株 14,415.1 百株 166.36 百株 2,263.53 百株 27,219.94 百株 11,906.52 百株 23,261.5 百株 3,804.76 百株 98.67 百株 1,891.36 百株 11,331.56 付 金 額 千アラブ首長国連邦・ディルハム 1,685 千ブラジル・レアル 24,236 千チェコ・コルナ 8,073 千韓国・ウォン 16,490,903 千マレーシア・リンギット 13,492 千南アフリカ・ランド 117,739 千タイ・バーツ 77,843 千ポーランド・ズロチ 5,141 千ハンガリー・フォリント 59,530 千ユーロ 911 千ユーロ 472 (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 - - 126 CS5_16260186_31_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(1万口).indd 126 2016/12/05 17:42:03 (2) 投資信託受益証券、投資証券 口 トルコ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM メキシコ FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV CEMEX SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 南アフリカ HYPROP INVESTMENTS LTD RESILIENT REIT LTD 買 数 千口 31.508 (-) 千口 66 (-) 421.8 (36.287) 80.8 (-) 千口 20.966 (-) 2.688 (23.961) 付 金 額 千トルコ・リラ 78 (-) 千メキシコ・ペソ 10,308 (-) 4,320 (-) 3,024 (△295) 千南アフリカ・ランド 2,426 (-) 294 (2,479) 口 売 数 千口 42.725 (-) 千口 59.8 (-) 280 (-) 64 (-) 千口 - (-) 3.743 (-) 付 金 額 千トルコ・リラ 104 (-) 千メキシコ・ペソ 9,243 (-) 3,585 (-) 2,506 (-) 千南アフリカ・ランド - (-) 506 (-) (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (3) 先物取引の種類別取引状況 種 類 別 外国 株 式 先 物 取 引 買 新規買付額 百万円 24,280 決 済 建 額 百万円 23,062 売 新規売付額 百万円 - 決 済 建 額 百万円 - (注)金額は受渡代金です。 ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 当 31,098,734千円 34,847,412千円 0.89 期 (注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。 - - 127 CS5_16260186_31_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(1万口).indd 127 2016/12/05 17:42:03 ■主要な売買銘柄(2015年4月21日から2016年4月18日まで) 株 式 銘 買 柄 ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR BAIDU INC -SPON ADR TENCENT HOLDINGS LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR CHINA CONSTRUCTION BANK CHINA MOBILE LIMITED IND & COMM BK OF CHINA - H NASPERS LTD BANK OF CHINA LTD 付 売 付 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 89.7 893,521 9,961 ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 47.3 450,903 9,532 24.9 636,936 25,579 TENCENT HOLDINGS LTD 178.4 406,251 2,277 208.1 465,278 2,235 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.919 398,584 136,548 3.498 429,656 122,829 TAIWAN SEMICONDUCTOR 652 342,899 525 776 391,299 504 BAIDU INC -SPON ADR 13.4 309,958 23,131 4,254 382,358 89 CHINA MOBILE LIMITED 219 302,923 1,383 251 343,800 1,369 CHINA CONSTRUCTION BANK 2,874 237,718 82 3,051 214,933 70 IND & COMM BK OF CHINA - H 2,696 200,127 74 12.754 203,355 15,944 NASPERS LTD 10.327 173,481 16,798 3,285 177,061 53 BANK OF CHINA LTD 2,908 164,197 56 株 (注)金額は受渡代金です。 ■利害関係人との取引状況等(2015年4月21日から2016年4月18日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - - 128 CS5_16260186_31_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(1万口).indd 128 2016/12/05 17:42:03 ■組入資産の明細 (1) 外国株式 銘 柄 (アメリカ) BANCOLOMBIA SA SPONS ADR CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF CREDICORP LTD MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR NETEASE INC-ADR SOUTHERN COPPER CORP LUKOIL SPON ADR GLOBAL TELECOM HOLDING GDR GAZPROM PAO ADR COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR INNER MONGOLIA YITAI COAL CO SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE SURGUTNEFTEGAZ ADR SISTEMA JSFC GDR NOVATEK OAO GDR BAIDU INC -SPON ADR TELECOM EGYPT -GDR REG S MMC NORILSK NICKEL ADR ROSTELECOM SPON ADR ROSNEFT OIL CO GDR NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH URALKALI PJSC-SPON GDR SEVERSTAL GDR TATNEFT ADR VTB BANK OJSC GDR DP WORLD LTD MAGNIT PJSC GDR ECOPETROL SA SP ADR VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR SOUFUN HOLDINGS LTD ADR RUSHYDRO PJSC ADR TAL EDUCATION GROUP-ADR QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADR SBERBANK ADR YY INC-ADR MEGAFON PJSC GDR 58.COM INC ADR QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR JD.COM INC ADR ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (香港) JIANGXI COPPER CO LTD JIANGSU EXPRESS CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD CHINA MOBILE LIMITED ANHUI CONCH CEMENT CO LTD DATANG INTERNATIONAL POWER GEN BEIJING ENTERPRISES HUANENG POWER INTERNATIONAL IN ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 期 首(前期末) 株 数 百株 255.8 - 199.73 566 52.49 458.25 - 157.8 408.05 562.15 4,711.62 774.09 842 - 617.46 158.37 82.93 - 72.51 448.84 139.8 966.65 - 211.53 217.86 202.4 2,139.97 142.37 222.99 563.48 - - 1,351.46 - - 2,240.93 - 97.23 - - - - 18,864.76 28銘柄 百株 1,360 1,100 - 4,935 1,075 1,920 405 2,720 2,300 当 株 数 百株 - 112 182.73 654 56.49 468.25 33 134.8 449.39 481.21 5,181.51 965.68 - 381 692.41 158.37 80.65 115 - 507.94 161.54 1,102.87 55 - 219.71 208.55 2,393.66 143.93 229.55 - 159 110 1,297.59 16 42 2,385.64 13 117.19 35 23 146 424 19,937.66 37銘柄 百株 800 1,100 1,620 5,255 1,160 2,560 445 3,580 2,120 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 - - 538 58,138 147 15,947 436 47,115 784 84,743 418 45,164 456 49,287 377 40,738 1,890 204,201 79 8,549 2,271 245,352 360 38,905 - - 127 13,728 379 41,020 109 11,837 733 79,270 2,222 240,001 - - 691 74,722 138 14,952 514 55,569 195 21,112 - - 260 28,097 652 70,504 528 57,137 273 29,537 912 98,505 - - 233 25,193 66 7,128 130 14,085 88 9,579 317 34,268 1,801 194,594 81 8,829 125 13,607 204 22,035 100 10,885 436 47,119 3,348 361,652 22,434 2,423,122 - <6.7%> 千香港・ドル 千円 773 10,776 1,133 15,782 845 11,779 47,216 657,721 2,546 35,468 606 8,451 1,913 26,655 2,480 34,559 987 13,761 業 種 等 商業銀行 インターネット販売・カタログ販売 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 無線通信サービス インターネットソフトウェア・サービス 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 無線通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 不動産管理・開発 石油・ガス・消耗燃料 無線通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 インターネットソフトウェア・サービス 各種電気通信サービス 金属・鉱業 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 各種消費者サービス 化学 金属・鉱業 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 運送インフラ 食品・生活必需品小売り 石油・ガス・消耗燃料 インターネット販売・カタログ販売 インターネットソフトウェア・サービス 電力 各種消費者サービス インターネットソフトウェア・サービス 商業銀行 インターネットソフトウェア・サービス 無線通信サービス インターネットソフトウェア・サービス インターネット販売・カタログ販売 インターネット販売・カタログ販売 インターネットソフトウェア・サービス 金属・鉱業 運送インフラ 旅客航空輸送業 無線通信サービス 建設資材 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 コングロマリット 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 各種電気通信サービス - - 129 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 129 2016/12/05 17:42:06 銘 柄 (香港) YANZHOU COAL MINING CO LTD HENGAN INTERNATIONAL GROUP HUADIAN POWER INTL CORP-H CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE NEW WORLD CHINA LAND LTD CNOOC LTD BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME CHINA RESOURCES LAND LTD CITIC LTD BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL LENOVO GROUP LTD PETRO CHINA CO LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H ENN ENERGY HOLDINGS LTD KUNLUN ENERGY COMPANY LTD COSCO PACIFIC LTD YUEXIU PROPERTY CO LTD CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL ALUMINUM CORP OF CHINA LTD CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA GAS HOLDINGS LTD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD BYD CO LTD CHINA TELECOM CORP LTD CHINA OILFIELD SERVICES LTD ALIBABA PICTURES GROUP LTD SINOTRANS LTD CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD PICC PROPERTY & CASUALTY -H AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ZIJIN MINING GROUP CO LTD SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H SEMICONDUCTOR MANUFACTURING WEICHAI POWER CO LTD SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL SHANGHAI INDUSTRIAL TINGYI HOLDING CORP TSINGTAO BREWERY CO LTD GUANGDONG INVESTMENTS LTD CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD SINO BIOPHARMACEUTICAL CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CHINA MENGNIU DAIRY CO TENCENT HOLDINGS LTD PING AN INSURANCE GROUP CO-H 期 首(前期末) 株 数 百株 1,800 565 1,280 808 2,000 13,880 2,420 2,320 3,251.2 1,748.88 1,860 1,300 5,300 16,340 4,527.42 827.9 19,792 - 640 2,320 1,380 4,601.8 880 2,960 780 1,520 549 4,700 560 480 10,800 1,540 4,700 1,470 2,120 1,130 2,651.92 1,760 1,592 850 6,000 4,550 1,600 19,730 423.6 3,630 380 1,400 320 2,060 1,000 960 2,600 2,830 1,090 4,133 2,105 当 株 数 百株 1,760 615 1,280 783.2 2,440 15,170 2,820 3,780 3,371.2 2,348.88 3,710 1,480 6,180 18,160 5,087.42 1,367.9 21,932 770 700 2,480 1,680 6,361.8 960 3,620 700 1,340 - 4,000 780 595 11,800 1,600 7,600 1,470 2,330 - 3,331.92 1,320 1,792 2,245 6,380 5,350 1,600 20,590 847.2 2,970 460 1,860 300 2,320 1,120 1,160 3,730 2,830 2,300 4,430 4,465 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千香港・ドル 千円 821 11,449 4,507 62,795 606 8,451 1,091 15,208 1,891 26,341 14,760 205,612 2,281 31,779 2,698 37,595 8,444 117,636 4,669 65,047 4,541 63,256 1,274 17,750 3,992 55,612 9,679 134,832 5,087 70,867 2,377 33,117 11,645 162,227 1,131 15,767 3,276 45,634 1,664 23,180 1,535 21,389 737 10,279 2,289 31,894 981 13,665 1,155 16,089 1,677 23,370 - - 1,552 21,619 1,864 25,968 2,585 36,012 5,026 70,023 1,041 14,509 1,390 19,373 548 7,637 2,087 29,081 - - 4,837 67,392 797 11,106 2,659 37,044 1,432 19,952 12,594 175,436 1,289 17,960 785 10,943 1,420 19,790 898 12,509 1,107 15,431 828 11,534 1,746 24,329 909 12,662 2,422 33,739 1,684 23,464 948 13,217 2,148 29,928 546 7,608 3,118 43,444 73,227 1,020,064 16,900 235,417 業 種 等 石油・ガス・消耗燃料 パーソナル用品 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 自動車 不動産管理・開発 石油・ガス・消耗燃料 自動車 医薬品 不動産管理・開発 不動産管理・開発 コングロマリット 運送インフラ コンピュータ・周辺機器 石油・ガス・消耗燃料 各種電気通信サービス 保険 石油・ガス・消耗燃料 情報技術サービス ガス 石油・ガス・消耗燃料 運送インフラ 不動産管理・開発 運送インフラ 金属・鉱業 資本市場 ガス 電子装置・機器・部品 自動車 ガス 自動車 各種電気通信サービス エネルギー設備・サービス メディア 航空貨物・物流サービス 商業サービス・用品 紙製品・林産品 保険 航空宇宙・防衛 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 自動車 保険 金属・鉱業 ヘルスケア機器・用品 半導体・半導体製造装置 機械 化学 コングロマリット 食品 飲料 水道 飲料 運送インフラ 医薬品 海運業 食品 インターネットソフトウェア・サービス 保険 - - 130 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 130 2016/12/05 17:42:06 銘 柄 (香港) BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD CHINA POWER INTERNATIONAL AIR CHINA / HONG KONG ZTE CORP SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD COSCO HOLDINGS BANK OF COMMUNICATIONS CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC CHINA CONSTRUCTION BANK SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL BANK OF CHINA LTD SHUI ON LAND LTD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD CHINA MERCHANTS BANK CO LTD IND & COMM BK OF CHINA - H CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD CHINA COAL ENERGY CO HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD CHINA CITIC BANK-H BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ANTA SPORTS PRODUCTS LTD FOSUN INTERNATIONAL CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD SOHO CHINA LTD KINGSOFT CORP LTD GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD CHINA RAILWAY GROUP LTD UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD CRRC CORP LTD - H CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD SUN ART RETAIL GROUP LTD BBMG CORP SINOPHARM GROUP CO CHINA RESOURCES CEMENT GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD HUANENG RENEWABLES CORP LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 3,820 9,532.4 - 1,680 502.4 2,240 2,870 1,745 6,862.05 1,240 620 58,295.3 390 1,980 1,900 2,060 64,332 3,456 1,230 684 3,504.7 59,712.35 2,096 3,380 3,080 590 460 820 2,158 3,541.42 6,538 3,920 780 1,305 1,780 2,870 1,410 560 7,210 2,980 1,260 1,480 4,570 2,134 3,610 1,520 880 1,795 1,310 912 2,300 1,618.05 1,840 1,630 2,260 497 - 当 株 数 百株 3,380 10,972.4 2,720 1,620 868.88 1,900 2,930 1,330 7,422.05 1,420 620 72,095.3 460 2,280 1,410 2,840 68,102 3,381 1,175 908 3,934.7 63,262.35 2,096 3,580 2,560 540 485 1,050 - 4,891.42 6,978 3,770 930 2,030.28 3,960 2,870 1,960 710 12,390 3,720 - 1,720 4,870 2,256 3,730 4,024.5 1,100 2,355 - 1,008 - 1,958.05 - 2,500 2,390 568 3,420 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千香港・ドル 千円 1,757 24,483 1,206 16,813 1,112 15,496 1,007 14,036 1,086 15,129 697 9,713 3,861 53,794 436 6,076 3,762 52,418 1,726 24,053 3,630 50,567 36,552 509,173 1,842 25,663 2,090 29,124 844 11,765 1,232 17,169 22,065 307,366 710 9,890 1,304 18,168 1,000 13,938 6,688 93,177 27,519 383,341 781 10,890 3,526 49,121 960 13,372 745 10,380 2,281 31,787 1,526 21,266 - - 1,531 21,327 3,475 48,407 1,775 24,735 1,776 24,743 2,314 32,241 898 12,521 1,081 15,072 770 10,730 1,357 18,910 1,561 21,746 2,455 34,200 - - 1,754 24,438 3,180 44,298 6,655 92,706 2,230 31,071 3,243 45,185 1,166 16,242 1,356 18,895 - - 3,603 50,198 - - 1,703 23,729 - - 1,042 14,522 1,431 19,942 928 12,928 872 12,148 業 種 等 水道 専門小売り 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 旅客航空輸送業 通信機器 電気設備 石油・ガス・消耗燃料 海運業 商業銀行 建設・土木 電子装置・機器・部品 商業銀行 繊維・アパレル・贅沢品 自動車 紙製品・林産品 建設資材 商業銀行 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス 建設・土木 石油・ガス・消耗燃料 機械 電気設備 家庭用耐久財 食品 不動産管理・開発 商業銀行 繊維・アパレル・贅沢品 繊維・アパレル・贅沢品 コングロマリット 不動産管理・開発 不動産管理・開発 不動産管理・開発 ソフトウェア 半導体・半導体製造装置 建設・土木 食品 建設・土木 食品 保険 不動産管理・開発 機械 医薬品 食品・生活必需品小売り 建設資材 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 建設資材 自動車 不動産管理・開発 商業銀行 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 - - 131 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 131 2016/12/05 17:42:06 銘 柄 (香港) SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD LONGFOR PROPERTIES CO LTD NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD AGRICULTURAL BANK OF CHINA FAR EAST HORIZON LTD CITIC SECURITIES CO LTD HAITONG SECURITIES CO LTD CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD HANERGY THIN FILM POWER GROUP CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD CHINA CNR CORP LTD CHINA VANKE CO LTD-H LUYE PHARMA GROUP LTD CAR INC CGN POWER CO LTD DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO LTD GF SECURITIES CO LTD HUATAI SECURITIES CO LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (台湾) ACER INC ASUSTEK COMPUTER INC REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC ASIA CEMENT CORP TAIWAN BUSINESS BANK FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP TAIWAN FERTILIZER CO LTD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP UNIMICRON TECHNOLOGY CORP CHICONY ELECTRONICS CO LTD QUANTA COMPUTER INC HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP EVA AIRWAYS CORP CATCHER TECHNOLOGY CO LTD CHANG HWA COMMERCIAL BANK CHINA AIRLINES CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO CHINA STEEL CORP CHINA MOTORS CO CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN ADVANTECH CO LTD FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO LTD CLEVO CO COMPAL ELECTRONICS INC CTCI CORP DELTA ELECTRONICS INC 期 首(前期末) 株 数 百株 3,200 - 905 607 4,778.8 1,720 16,350 1,460 835 1,172 494 5,140 335 825 1,485 9,860 4,040 4,490 - 1,495 1,122.61 - - 5,020 - - - 569,716.8 139銘柄 百株 2,205.32 545.54 356.16 4,847.29 1,739.28 2,719.57 21.05 300 780 2,202.1 518.53 2,088.58 539 1,396.24 487.6 2,782.84 2,321.56 1,261.69 9,680.58 570 2,621.78 232.64 234.6 484.24 3,493.04 390 1,424.48 当 株 数 百株 - 1,780 1,265 671 5,038.8 3,060 19,760 1,590 1,875 2,800 494 5,530 335 1,140 2,560 9,860 3,230 8,330 1,130 - 1,125.61 800 720 8,380 502 1,182 1,148 656,871.86 141銘柄 百株 2,745.32 605.54 476.16 5,367.29 2,049.28 3,938.39 - 710 780 - 460.82 2,288.58 630.7 1,116.24 557.6 3,643.93 2,321.56 1,361.69 10,180.58 - 2,426.95 302.64 - - 3,303.04 - 1,666.63 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千香港・ドル 千円 - - 945 13,166 1,447 20,158 1,848 25,751 3,703 51,590 1,129 15,728 5,592 77,897 1,043 14,529 3,513 48,946 3,768 52,499 608 8,477 1,869 26,037 738 10,289 772 10,766 2,040 28,421 3,855 53,703 949 13,228 2,232 31,097 1,803 25,122 - - 2,262 31,516 450 6,274 660 9,197 2,153 30,000 2,374 33,076 2,269 31,613 2,123 29,584 532,004 7,410,818 - <20.5%> 千台湾・ドル 千円 3,376 11,278 17,227 57,540 4,209 14,058 18,543 61,936 6,127 20,465 3,390 11,325 - - 3,248 10,849 3,946 13,182 - - 3,778 12,620 12,655 42,270 3,058 10,216 1,892 6,319 14,720 49,166 6,085 20,325 2,565 8,568 9,191 30,699 23,109 77,187 - - 6,030 20,143 7,036 23,501 - - - - 6,804 22,726 - - 24,999 83,498 業 種 等 医薬品 不動産管理・開発 不動産管理・開発 保険 商業銀行 商業銀行 商業銀行 各種金融サービス 資本市場 資本市場 機械 保険 医薬品 建設・土木 資本市場 半導体・半導体製造装置 食品 資本市場 機械 機械 不動産管理・開発 医薬品 陸運・鉄道 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 不動産管理・開発 資本市場 資本市場 コンピュータ・周辺機器 コンピュータ・周辺機器 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 建設資材 商業銀行 ホテル・レストラン・レジャー 化学 半導体・半導体製造装置 電子装置・機器・部品 コンピュータ・周辺機器 コンピュータ・周辺機器 不動産管理・開発 旅客航空輸送業 コンピュータ・周辺機器 商業銀行 旅客航空輸送業 自動車部品 金属・鉱業 自動車 保険 コンピュータ・周辺機器 不動産管理・開発 コンピュータ・周辺機器 コンピュータ・周辺機器 建設・土木 電子装置・機器・部品 - - 132 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 132 2016/12/05 17:42:06 銘 柄 (台湾) CHUNGHWA TELECOM CO LTD AU OPTRONICS CORP TAIWAN MOBILE CO LTD EVERGREEN MARINE CORP FAR EASTERN DEPARTMENT STORES CO LTD FAR EASTERN NEW CENTURY CORP FENG TAY ENTERPRISE CO LTD ECLAT TEXTILE CO LTD NOVATEK MICROELECTRONICS LTD FORMOSA PLASTICS CORP FORMOSA TAFFETA CO LTD FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO TRANSCEND INFORMATION INC EPISTAR CORP GIANT MANUFACTURING MEDIATEK INC FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD HOTAI MOTOR CO LTD FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD CATHAY FINANCIAL HOLDING CO CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD HON HAI PRECISION INDUSTRY MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD LARGAN PRECISION CO LTD TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO INVENTEC CO LTD HTC CORPORATION LITE-ON TECHNOLOGY CORP RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD MERIDA INDUSTRY CO LTD POWERTECH TECHNOLOGY INC NAN YA PLASTICS CORP WISTRON CORP KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP POU CHEN CORP UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP PRESIDENT CHAIN STORE CORP FORMOSA PETROCHEMICAL CORP PHISON ELECTRONICS CORP RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD RUENTEX INDUSTRIES LTD FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD SILICONWARE PRECISION INDS STANDARD FOODS CORP SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP TAIWAN CEMENT CORP TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORP TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR 期 首(前期末) 株 数 百株 2,993.27 8,491.94 1,338 993.99 605.76 2,680.63 - 166.4 472.85 3,106.33 890 2,365.94 228.97 691.49 211.51 1,095.07 5,289.36 4,982.95 190 1,240 190.88 6,019.4 6,429.2 11,664.03 5,015.28 9,807.81 7,790.75 82.2 6,247.51 6,232.76 2,110.05 528.32 1,219.74 434.96 5,912.14 10,714.5 6,697.93 199.5 475.6 3,658.28 1,810.35 150.2 1,589.9 3,551.71 463.92 644.8 146.58 445.69 527.15 661.3 2,217.43 355.64 916.66 2,768.74 613.01 1,810 19,870.83 当 株 数 百株 3,223.27 7,311.94 1,398 1,603.92 - 2,658.24 266.3 170.22 532.85 3,526.33 360 2,745.94 198.97 - 261.51 1,275.07 5,829.36 5,051.89 190 1,300 270.88 7,921.41 7,019.2 11,504.03 6,031.28 12,331.2 9,314.95 82.2 6,397.51 7,397.24 2,310.05 658.32 1,728.93 374.96 8,336.5 13,154.52 7,653.23 219.5 625.6 4,068.28 1,606.01 - 2,089.9 4,072.97 463.92 1,014.8 106.58 755.47 457.15 797.91 1,817.43 321.2 1,246.66 2,648.74 - 1,560 21,110.83 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千台湾・ドル 千円 35,617 118,961 7,238 24,177 14,888 49,728 1,964 6,562 - - 6,844 22,862 4,207 14,053 6,442 21,519 6,181 20,644 28,915 96,579 1,119 3,739 23,285 77,773 1,928 6,439 - - 5,099 17,032 29,836 99,654 23,754 79,340 8,032 26,828 6,669 22,274 9,334 31,175 3,088 10,314 8,673 28,970 25,690 85,805 9,720 32,467 10,886 36,360 102,225 341,433 21,424 71,557 20,262 67,676 7,453 24,893 4,741 15,837 5,116 17,089 5,523 18,447 6,881 22,983 2,253 7,526 8,236 27,509 21,573 72,055 12,168 40,643 2,853 9,530 4,573 15,274 26,972 90,088 3,115 10,406 - - 8,568 28,619 24,030 80,261 10,902 36,413 9,539 31,860 2,898 9,682 2,919 9,752 2,150 7,183 5,808 19,401 9,268 30,958 2,563 8,561 4,182 13,969 8,886 29,680 - - 4,118 13,755 336,717 1,124,637 業 種 等 各種電気通信サービス 電子装置・機器・部品 無線通信サービス 海運業 複合小売り コングロマリット 繊維・アパレル・贅沢品 繊維・アパレル・贅沢品 半導体・半導体製造装置 化学 繊維・アパレル・贅沢品 化学 コンピュータ・周辺機器 半導体・半導体製造装置 レジャー用品 半導体・半導体製造装置 各種金融サービス 商業銀行 専門小売り 無線通信サービス 電子装置・機器・部品 資本市場 保険 商業銀行 商業銀行 電子装置・機器・部品 商業銀行 電子装置・機器・部品 商業銀行 保険 コンピュータ・周辺機器 コンピュータ・周辺機器 コンピュータ・周辺機器 半導体・半導体製造装置 商業銀行 商業銀行 商業銀行 レジャー用品 半導体・半導体製造装置 化学 コンピュータ・周辺機器 半導体・半導体製造装置 繊維・アパレル・贅沢品 食品 食品・生活必需品小売り 石油・ガス・消耗燃料 半導体・半導体製造装置 不動産管理・開発 繊維・アパレル・贅沢品 コンピュータ・周辺機器 半導体・半導体製造装置 食品 電子装置・機器・部品 建設資材 建設関連製品 電気設備 半導体・半導体製造装置 - - 133 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 133 2016/12/05 17:42:06 銘 柄 (台湾) U-MING MARINE TRANSPORT CORP UNITED MICROELECTRONICS CORP WAN HAI LINES LTD WALSIN LIHWA CORP YANG MING MARINE TRANSPORT YULON MOTOR CO INOTERA MEMORIES INC INNOLUX CORPORATION WPG HOLDINGS CO LTD HIWIN TECHNOLOGIES CORP HERMES MICROVISION INC PEGATRON CORP CHAILEASE HOLDING CO LTD SCINOPHARM TAIWAN LTD TPK HOLDING CO LTD ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING OBI PHARMA INC CASETEK HOLDINGS LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (トルコ) AKBANK TAS ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS ARCELIK ENKA INSAAT VE SANAYI AS EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS FORD OTOMOTIV SANAYI AS KOC HOLDING AS PETKIM PETROKIMYA HOLDING TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS TURK HAVA YOLLARI TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURKIYE GARANTI BANKASI AS TURKIYE IS BANKASI TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE ULKER BISKUVI SANAYI AS YAPI VE KREDI BANKASI AS HACI OMER SABANCI HOLDING AS COCA-COLA ICECEK AS BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS TURKIYE HALK BANKASI AS TURK TELEKOMUNIKASYON AS 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (メキシコ) ALFA SAB DE CV COCA-COLA FEMSA SAB DE CV CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA SAB DE CV EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO GRUPO TELEVISA SAB GRUPO BIMBO SAB DE CV 期 首(前期末) 株 数 百株 510 9,965.25 310 2,430 866.68 411.49 2,000 7,913.45 1,115.26 195.04 30 1,245.54 731.5 286.2 304.94 1,410 143.85 5,746.9 - - 249,869.02 101銘柄 百株 1,658.54 145.63 158.8 438.87 1,256.11 55.84 544.66 322.48 471.62 128.26 444.35 729.2 1,694.97 1,109.32 109.7 112.16 506.59 803.53 53.53 196.68 575.49 166.85 489.26 317.21 12,489.65 24銘柄 百株 2,095 312 319 183 1,346 2,015 1,233 当 株 数 百株 - 10,195.25 - - - 651.49 2,020 7,943.45 1,375.26 168.79 30 1,765.54 900.76 - - 1,880 343.85 6,854.24 90 60 266,584.74 88銘柄 百株 1,919.35 203.73 202.83 468.65 1,321.72 55.84 476.56 476.02 527.1 130.47 383.65 813.65 2,029.41 1,192.06 102.18 148.93 784.04 890.21 39.88 196 469.86 153.47 582.86 240.99 13,809.46 24銘柄 百株 2,404 446 - 178 1,726 2,091 1,473 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千台湾・ドル 千円 - - 13,100 43,756 - - - - - - 1,980 6,614 5,898 19,700 8,896 29,714 4,744 15,847 2,557 8,540 2,382 7,955 12,976 43,342 5,098 17,028 - - - - 2,021 6,750 2,396 8,004 9,835 32,851 3,726 12,444 1,014 3,386 1,225,981 4,094,777 - <11.3%> 千トルコ・リラ 千円 1,629 61,693 456 17,293 401 15,197 223 8,445 629 23,819 212 8,058 699 26,486 191 7,262 198 7,523 300 11,380 290 10,995 956 36,226 1,727 65,385 590 22,340 755 28,588 305 11,547 327 12,407 890 33,703 164 6,220 1,236 46,823 237 9,001 267 10,133 622 23,567 164 6,240 13,479 510,343 - <1.4%> 千メキシコ・ペソ 千円 7,805 47,537 6,573 40,030 - - 3,433 20,908 5,321 32,406 19,270 117,358 7,239 44,090 業 種 等 海運業 半導体・半導体製造装置 海運業 電気設備 海運業 自動車 半導体・半導体製造装置 電子装置・機器・部品 電子装置・機器・部品 機械 半導体・半導体製造装置 コンピュータ・周辺機器 各種金融サービス 医薬品 電子装置・機器・部品 各種電気通信サービス 電子装置・機器・部品 商業銀行 バイオテクノロジー コンピュータ・周辺機器 商業銀行 飲料 家庭用耐久財 コングロマリット 金属・鉱業 自動車 コングロマリット 化学 コングロマリット 自動車 旅客航空輸送業 無線通信サービス 商業銀行 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 食品 商業銀行 各種金融サービス 飲料 食品・生活必需品小売り 商業銀行 運送インフラ 商業銀行 各種電気通信サービス コングロマリット 飲料 食品・生活必需品小売り 複合小売り 商業銀行 メディア 食品 - - 134 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 134 2016/12/05 17:42:07 銘 柄 (メキシコ) GRUMA SAB DE CV PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA GRUPO CARSO SAB DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MEXICHEM SAB DE CV INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV GRUPO MEXICO SAB DE CV AMERICA MOVIL SAB DE CV GRUPO FINANCIERO INBURSA SA ARCA CONTINENTAL SAB DE CV WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV OHL MEXICO SAB DE CV MINERA FRISCO SAB DE CV GENTERA SAB DE CV GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV GRUPO LALA SAB DE CV 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (フィリピン) AYALA LAND INC ABOITIZ EQUITY VENTURES INC BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND AYALA CORP ALLIANCE GLOBAL GROUP INC DMCI HOLDINGS INC GLOBE TELECOM INC INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC JG SUMMIT HOLDINGS INC JOLLIBEE FOODS CORP METROPOLITAN BANK & TRUST BDO UNIBANK INC MEGAWORLD CORP PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO ROBINSONS LAND CORP SM PRIME HOLDINGS INC UNIVERSAL ROBINA CORP SM INVESTMENTS CORP ENERGY DEVELOPMENT CORP METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP ABOITIZ POWER CORP GT CAPITAL HOLDINGS INC 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (チリ) BANCO SANTANDER CHILE BANCO DE CREDITO E INVERSIONES BANCO DE CHILE EMPRESAS CMPC SA EMPRESAS COPEC SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA ENTEL CHILE SA ENDESA CHILE ENERSIS SA 期 首(前期末) 株 数 百株 171 203 533 1,918 800.88 136.1 1,481 162 2,985.52 26,952.78 2,012 338 4,174 262 698 516 517 901 290 434 52,988.28 27銘柄 百株 5,455 1,637.8 754.26 201.33 980 3,518.5 19.75 406.8 2,193.8 377.1 52.61 1,242.38 8,870 78.7 - 5,220.75 749.5 124.62 7,485 8,475 1,229 - 49,071.9 20銘柄 百株 58,790 26.04 16,925.07 1,023.47 375.93 131.9 87.43 2,753.34 14,766.34 当 株 数 百株 161.45 224 469 2,141 795.88 141.15 1,280 169.95 3,305.52 27,031.78 1,983 312 4,435 232 - 702 - 950 290 565 53,506.73 24銘柄 百株 6,267 1,515.9 610.46 192.83 1,698 3,518.5 29.6 406.8 2,080.8 377.1 226.01 1,342.88 11,260 81.75 1,756 7,002.75 727.4 140.32 8,765 11,808 1,229 74.25 61,110.35 22銘柄 百株 58,299.22 30.22 21,241.53 1,146.23 393.58 131.9 123.81 2,746.05 16,648.38 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千メキシコ・ペソ 千円 4,268 25,993 4,905 29,872 3,937 23,980 20,146 122,694 3,457 21,054 3,371 20,529 5,629 34,283 4,469 27,218 13,952 84,971 36,573 222,735 7,007 42,678 3,647 22,213 18,387 111,979 3,683 22,433 - - 1,914 11,658 - - 3,312 20,174 1,472 8,970 2,605 15,869 192,388 1,171,643 - <3.2%> 千フィリピン・ペソ 千円 22,247 52,059 9,777 22,879 5,494 12,856 15,079 35,285 2,805 6,563 4,468 10,456 6,375 14,919 2,766 6,473 17,166 40,169 8,605 20,136 1,898 4,442 13,898 32,523 4,526 10,592 15,499 36,269 5,092 11,916 16,001 37,443 15,348 35,914 13,498 31,587 5,188 12,141 7,072 16,550 5,450 12,754 10,395 24,324 208,658 488,260 - <1.3%> 千チリ・ペソ 千円 196,993 31,912 84,492 13,687 152,089 24,638 172,633 27,966 256,669 41,580 98,429 15,945 72,309 11,714 247,015 40,016 306,163 49,598 業 種 等 食品 運送インフラ コングロマリット 商業銀行 化学 金属・鉱業 家庭用品 運送インフラ 金属・鉱業 無線通信サービス 商業銀行 飲料 食品・生活必需品小売り 運送インフラ 医薬品 運送インフラ 金属・鉱業 消費者金融 食品・生活必需品小売り 食品 不動産管理・開発 コングロマリット 商業銀行 各種金融サービス コングロマリット コングロマリット 無線通信サービス 運送インフラ コングロマリット ホテル・レストラン・レジャー 商業銀行 商業銀行 不動産管理・開発 無線通信サービス 不動産管理・開発 不動産管理・開発 食品 コングロマリット 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 各種金融サービス 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 各種金融サービス 商業銀行 商業銀行 商業銀行 紙製品・林産品 石油・ガス・消耗燃料 飲料 無線通信サービス 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 電力 - - 135 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 135 2016/12/05 17:42:07 銘 柄 (チリ) COLBUN SA AGUAS ANDINAS SA EMBOTELLADORA ANDINA SA LATAM AIRLINES GROUP SA SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SACI FALABELLA ITAU CORPBANCA VINA CONCHA Y TORO SA CENCOSUD SA SONDA SA AES GENER SA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RTS 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (コロンビア) INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP CORP FINANCIERA COLOMBIANA SA ECOPETROL SA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF CEMENTOS ARGOS SA GRUPO ARGOS SA BANCOLOMBIA SA-PREF GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (カタール) QATAR INSURANCE CO SAQ QATAR NATIONAL BANK COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC OOREDOO QSC DOHA BANK QSC QATAR ELECTRICITY & WATER CO INDUSTRIES QATAR QSC QATAR ISLAMIC BANK SAQ QATAR GAS TRANSPORT CO LTD MASRAF AL RAYAN BARWA REAL ESTATE CO EZDAN HOLDING GROUP QSC GULF INTERNATIONAL SERVICES VODAFONE QATAR QATAR INSURANCE CO SAQ-RTS 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (インド) RELIANCE INDUSTRIES LTD BHARAT PETROLEUM CORP LTD ASIAN PAINTS LTD EICHER MOTORS LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD SHREE CEMENT LTD ICICI BANK LTD ADITYA BIRLA NUVO LTD STATE BANK OF INDIA LTD CONTAINER CORP OF INDIA LTD LIC HOUSING FINANCE LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 7,192.39 2,518.45 213.8 230.45 79.31 739.3 110,781.51 396.36 1,057.6 246.96 2,095.06 - 220,430.71 20銘柄 百株 - - - - - - - - - - -銘柄 百株 - 137.03 55.57 68.67 26.52 24.79 116.29 44.85 - 286.18 80.04 - 36.26 269.1 - 1,145.3 11銘柄 百株 1,026.46 127.44 258.59 - 73.18 301.88 - 912.9 27.01 1,128.11 - 195.77 当 株 数 百株 7,482.74 2,241.16 213.8 257.67 82.43 382.93 123,377.69 - 963.6 391.1 2,095.06 2.93 238,252.03 20銘柄 百株 351.25 87.88 3,666.98 58.72 3,627.57 385.92 269.73 334.34 184.44 8,966.83 9銘柄 百株 88.95 176.79 134.39 67.37 107.88 23.98 127.63 51.87 219.3 320.3 79.16 734.41 - 317.47 17.79 2,467.29 14銘柄 百株 1,112.03 72.59 236.71 10.38 - 316.25 7.77 940.24 - 1,233.07 29.23 236.72 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千チリ・ペソ 千円 133,701 21,659 85,038 13,776 46,086 7,466 123,702 20,039 114,511 18,550 187,160 30,320 74,248 12,028 - - 177,061 28,683 50,843 8,236 71,028 11,506 644 104 2,650,824 429,433 - <1.2%> 千コロンビア・ペソ 千円 302,075 10,874 341,501 12,294 495,042 17,821 226,072 8,138 428,053 15,409 446,895 16,088 531,368 19,129 928,796 33,436 720,791 25,948 4,420,595 159,141 - <0.4%> 千カタール・リアル 千円 735 21,862 2,487 73,926 523 15,556 613 18,240 394 11,734 489 14,538 1,352 40,207 521 15,492 507 15,088 1,116 33,174 273 8,116 1,321 39,287 - - 393 11,699 55 1,639 10,786 320,566 - <0.9%> 千インド・ルピー 千円 118,547 193,233 6,719 10,952 20,696 33,735 20,652 33,663 - - 42,138 68,686 9,911 16,156 22,626 36,881 - - 23,662 38,570 3,713 6,053 11,380 18,549 業 種 等 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 水道 飲料 旅客航空輸送業 化学 複合小売り 商業銀行 飲料 食品・生活必需品小売り 情報技術サービス 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 商業銀行 電力 各種金融サービス 石油・ガス・消耗燃料 各種金融サービス 商業銀行 建設資材 建設資材 商業銀行 各種金融サービス 保険 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス 商業銀行 総合公益事業 コングロマリット 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 不動産管理・開発 不動産管理・開発 エネルギー設備・サービス 無線通信サービス 保険 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 化学 機械 電力 自動車 建設資材 商業銀行 コングロマリット 商業銀行 陸運・鉄道 貯蓄・抵当・不動産金融 - - 136 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 136 2016/12/05 17:42:07 銘 柄 (インド) TATA STEEL LTD TATA MOTORS LTD JSW STEEL LTD TATA POWER CO LTD NESTLE INDIA LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD GAIL INDIA LTD VEDANTA LTD AXIS BANK LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD LUPIN LTD ACC LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD INFOSYS LTD WIPRO LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD HCL TECHNOLOGIES LTD DABUR INDIA LTD HERO MOTOCORP LTD DR REDDYS LABORATORIES LTD BHARTI AIRTEL LTD UNITED SPIRITS LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD DIVI'S LABORATORIES LTD MARUTI SUZUKI INDIA LTD GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD AUROBINDO PHARMA LTD JINDAL STEEL & POWER LTD MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD CIPLA LTD/INDIA LARSEN & TOUBRO LTD ULTRATECH CEMENT LTD ASHOK LEYLAND LTD BOSCH LTD TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ADANI ENTERPRISES LTD NTPC LTD PIRAMAL ENTERPRISES LTD AMBUJA CEMENTS LTD BHARAT FORGE LTD RANBAXY LABORATORIES LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD ITC LTD UNITED PHOSPHORUS LTD RELIANCE COMMUNICATIONS LTD SIEMENS INDIA LTD UNITED BREWERIES LTD GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD TECH MAHINDRA LTD CAIRN INDIA LTD IDEA CELLULAR LTD MARICO LTD POWER FINANCE CORP LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 256.39 621.03 66.21 970.18 17.04 519.07 225.55 877.54 - 573.89 10.65 - 32.57 1,169.57 483.56 720.19 518.64 595.28 60.49 381.34 443.19 31.76 98.33 489.22 32.35 566.81 25.62 - - 113.58 323.02 149.95 134.45 303.62 244.86 37.01 - 6.15 367.03 87.06 1,446.94 71.92 559.7 - 129.95 859.94 1,735.28 - 845.96 57.34 52.09 87.8 208.1 328.44 816.95 - 257.65 当 株 数 百株 256.39 676.19 50.6 837.03 21.34 490.99 331.81 815.88 467.01 789.75 8.81 185.92 33 1,283.4 481.5 1,574.65 522.75 644.47 69.99 480.52 443.19 41.16 99.65 1,021.73 54.44 821.6 69.22 89.53 127.54 217.62 - 277.98 137.11 306.29 271.51 30.15 1,034.21 7.05 404.84 - 1,054.1 66.29 618.76 96.22 - 1,109.67 1,914.25 235.73 845.96 35.47 67.05 109.46 216.31 432.18 1,035.91 386 257.65 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千インド・ルピー 千円 8,533 13,910 27,639 45,052 6,646 10,833 5,859 9,550 13,052 21,275 6,562 10,696 12,262 19,987 7,669 12,500 20,571 33,532 16,849 27,464 5,309 8,654 28,797 46,939 4,850 7,906 143,092 233,241 19,351 31,542 184,659 300,994 30,575 49,838 57,854 94,302 9,435 15,379 40,245 65,600 11,857 19,327 12,957 21,120 30,886 50,345 35,888 58,497 12,945 21,101 68,443 111,562 7,081 11,542 33,409 54,456 9,951 16,221 17,085 27,849 - - 7,169 11,685 13,519 22,037 15,678 25,556 33,528 54,651 9,870 16,088 11,412 18,602 14,120 23,016 102,270 166,701 - - 14,456 23,564 7,191 11,721 14,299 23,308 7,986 13,018 - - 10,686 17,418 63,409 103,357 11,876 19,358 4,483 7,308 4,151 6,767 5,348 8,717 15,048 24,528 10,196 16,620 6,707 10,933 11,876 19,359 9,704 15,817 4,421 7,206 業 種 等 金属・鉱業 自動車 金属・鉱業 電力 食品 電気設備 ガス 金属・鉱業 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 食品 医薬品 建設資材 貯蓄・抵当・不動産金融 メディア 情報技術サービス 情報技術サービス 家庭用品 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 情報技術サービス パーソナル用品 自動車 医薬品 無線通信サービス 飲料 医薬品 ライフサイエンス・ツール/サービス 自動車 医薬品 医薬品 金属・鉱業 自動車部品 消費者金融 医薬品 建設・土木 建設資材 機械 自動車部品 情報技術サービス 商社・流通業 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 医薬品 建設資材 自動車部品 医薬品 金属・鉱業 タバコ 化学 無線通信サービス コングロマリット 飲料 パーソナル用品 情報技術サービス 石油・ガス・消耗燃料 無線通信サービス パーソナル用品 各種金融サービス - - 137 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 137 2016/12/05 17:42:07 銘 柄 (インド) DLF LTD ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD BAJAJ AUTO LTD OIL INDIA LTD COAL INDIA LTD TATA MOTORS LTD MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD BHARTI INFRATEL LTD INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD CADILA HEALTHCARE LTD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (インドネシア) AKR CORPORINDO TBK PT ASTRA AGRO LESTARI TBK PT UNITED TRACTORS TBK PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT UNILEVER INDONESIA TBK PT PT ASTRA INTERNATIONAL TBK TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT GUDANG GARAM TBK PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT SUMMARECON AGUNG TBK PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM TBK PT BANK DANAMON INDONESIA TBK PT BANK MANDIRI MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK BANK RAKYAT INDONESIA PERUSAHAAN GAS NEGARA PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT KALBE FARMA TBK PT SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT BANK CENTRAL ASIA TBK PT XL AXIATA TBK PT LIPPO KARAWACI TBK PT GLOBAL MEDIACOM TBK PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT JASA MARGA PERSERO TBK PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT BUMI SERPONG DAMAI PT ADARO ENERGY PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT PT SURYA CITRA MEDIA TBK 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (アラブ首長国連邦) FIRST GULF BANK PJSC DUBAI ISLAMIC BANK PJSC EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC EMAAR PROPERTIES PJSC ARABTEC HOLDING CO 期 首(前期末) 株 数 百株 453.92 370.26 252.36 60.84 124.65 631.41 - 208.82 - - - 25,164.86 65銘柄 百株 - 350 1,220.01 3,725 1,209 15,678 39,055 6,870 355 - 1,410 - 1,168 2,904.16 7,125 1,430 8,697 8,839 6,026 13,621 2,382 9,803 1,880 16,012 3,963 4,685 1,875 440 9,424 10,905 845 1,515 3,935 187,346.17 30銘柄 百株 753.65 772.15 - 959.69 614.18 2,654.47 940.34 当 株 数 百株 - 701.34 252.36 69.53 - 659.44 351.04 237.15 441.43 267.89 181.46 31,314.46 73銘柄 百株 1,841 350 1,443.01 3,432 1,281 17,287 42,857 7,047 435 330 1,135 10,008 - 2,904.16 7,931 1,960 9,468 8,385 7,031 17,288 2,797 10,491 2,907 12,136 6,252 4,685 1,875 - 5,928 10,905 1,198 1,485 5,358 208,430.17 31銘柄 百株 748.23 881.56 1,474.91 1,758.77 555.79 2,987.55 1,909.22 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千インド・ルピー 千円 - - 16,379 26,699 4,104 6,690 17,956 29,268 - - 18,296 29,822 10,529 17,162 6,449 10,512 17,025 27,752 16,798 27,380 5,810 9,470 1,693,138 2,759,816 - <7.6%> 千インドネシア・ルピア 千円 1,256,482 10,303 577,500 4,735 2,344,891 19,228 2,445,300 20,051 5,610,780 46,008 13,267,772 108,795 14,999,950 122,999 2,617,960 21,467 2,827,500 23,185 3,250,500 26,654 2,287,025 18,753 1,486,188 12,186 - - 1,077,443 8,835 7,336,175 60,156 3,547,600 29,090 9,515,340 78,025 2,230,410 18,289 3,403,004 27,904 2,454,896 20,130 2,894,895 23,738 13,743,210 112,694 1,133,730 9,296 1,268,212 10,399 662,712 5,434 979,165 8,029 993,750 8,148 - - 1,084,824 8,895 763,350 6,259 1,737,100 14,244 865,012 7,093 1,634,190 13,400 110,296,868 904,434 - <2.5%> 千アラブ首長国連邦・ディルハム 千円 957 28,214 539 15,894 2,780 81,904 1,201 35,388 497 14,654 1,986 58,528 326 9,618 業 種 等 不動産管理・開発 運送インフラ 各種金融サービス 自動車 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 自動車 消費者金融 各種電気通信サービス 貯蓄・抵当・不動産金融 医薬品 商社・流通業 食品 機械 食品 家庭用品 自動車 各種電気通信サービス 食品 タバコ タバコ 建設資材 不動産管理・開発 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 商業銀行 複合小売り 商業銀行 ガス 商業銀行 医薬品 建設資材 商業銀行 無線通信サービス 不動産管理・開発 メディア メディア 運送インフラ 石油・ガス・消耗燃料 不動産管理・開発 石油・ガス・消耗燃料 食品 無線通信サービス メディア 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス 商業銀行 商業銀行 不動産管理・開発 建設・土木 - - 138 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 138 2016/12/05 17:42:07 銘 柄 (アラブ首長国連邦) ALDAR PROPERTIES PJSC DUBAI FINANCIAL MARKET EMAAR MALLS GROUP PJSC 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ブラジル) BRF SA CYRELA BRAZIL REALTY SA VALE SA CIA PARANAENSE DE ENERGIA VALE SA-PREF A RAIA DROGASIL SA TIM PARTICIPACOES SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA BANCO DO BRASIL SA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA AES TIETE SA INVESTIMENTOS ITAU SA LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA GERDAU SA METALURGICA GERDAU SA CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR PETROLEO BRASILEIRO SA PETROLEO BRASILEIRO SA SOUZA CRUZ SA KROTON EDUCACIONAL SA CCR SA WEG SA BANCO BRADESCO SA PREF BANCO BRADESCO SA NATURA COSMETICOS SA CIA SIDERURGICA NACIONAL SA BRADESPAR SA SUZANO PAPEL E CELULOSE SA CPFL ENERGIA SA ITAU UNIBANCO HOLDING SA PORTO SEGURO SA FIBRIA CELULOSE SA B2W CIA DIGITAL BRASKEM SA TRACTEBEL ENERGIA SA LOCALIZA RENT A CAR TELEFONICA BRASIL S.A. LOJAS RENNER SA EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ULTRAPAR PARTICIPACOES SA COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO TOTVS SA EQUATORIAL ENERGIA SA EMBRAER SA CIA ENERGETICA DE SAO PAULO M DIAS BRANCO SA TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA ODONTOPREV SA BR MALLS PARTICIPACOES SA 期 首(前期末) 株 数 百株 2,744.47 1,904.49 - 11,343.44 8銘柄 百株 524.92 128.3 1,010.27 80.18 1,469.96 162 614 232.5 207.49 652 379.62 71 2,480.97 477.95 57.25 711.3 244 118.06 2,314.1 3,242.12 278 1,133.68 707.2 580.4 1,963.78 595.92 144 667.06 223 256 221.4 2,153.08 94 199.9 103 141.3 128.7 102.05 271.28 95 181 269.52 68 99 - 513.6 212 17 68 334 376 当 株 数 百株 2,659.78 1,746.04 1,781.66 16,503.51 10銘柄 百株 562.92 - 1,145.27 80.18 1,610.96 182 697 232.5 - 742 - - 3,076.17 568.74 146.7 711.3 - 116.06 2,663.1 3,240.12 - 1,282.68 818.2 503.4 2,123.78 634.92 148 235.06 - 314 170.47 2,617.08 94 214.9 103 141.3 139.7 118.05 339.28 553 181 313.52 110 80 151 615.6 170 33 82 223 380 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千アラブ首長国連邦・ディルハム 千円 739 21,783 270 7,972 527 15,536 9,826 289,496 - <0.8%> 千ブラジル・レアル 千円 2,775 84,837 - - 2,130 65,120 228 6,983 2,302 70,374 1,019 31,179 517 15,810 260 7,974 - - 1,684 51,490 - - - - 2,651 81,061 927 28,339 166 5,094 558 17,069 - - 602 18,413 3,174 97,041 3,139 95,979 - - 1,558 47,642 1,221 37,343 719 22,006 6,122 187,175 2,019 61,741 430 13,161 280 8,565 - - 393 12,017 332 10,167 8,620 263,533 277 8,477 668 20,444 139 4,269 348 10,647 525 16,061 391 11,966 1,508 46,123 1,202 36,768 218 6,673 2,285 69,869 349 10,686 224 6,847 608 18,593 1,372 41,966 269 8,247 260 7,969 172 5,264 276 8,453 618 18,900 業 種 等 不動産管理・開発 各種金融サービス 不動産管理・開発 食品 家庭用耐久財 金属・鉱業 電力 金属・鉱業 食品・生活必需品小売り 無線通信サービス 電力 電力 商業銀行 金属・鉱業 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 商業銀行 複合小売り 複合小売り 金属・鉱業 金属・鉱業 食品・生活必需品小売り 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 タバコ 各種消費者サービス 運送インフラ 機械 商業銀行 商業銀行 パーソナル用品 金属・鉱業 金属・鉱業 紙製品・林産品 電力 商業銀行 保険 紙製品・林産品 インターネット販売・カタログ販売 化学 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 陸運・鉄道 各種電気通信サービス 複合小売り 電力 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 ソフトウェア 電力 航空宇宙・防衛 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 食品 電力 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 不動産管理・開発 - - 139 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 139 2016/12/05 17:42:08 銘 柄 (ブラジル) JBS SA OI SA-PREFERENCE CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ESTACIO PARTICIPACOES SA DURATEX SA SUL AMERICA SA HYPERMARCAS SA BM&FBOVESPA SA QUALICORP SA BANCO SANTANDER BRASIL SA CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADO ECORODOVIAS INFRA E LOG SA CIELO SA BB SEGURIDADE PARTICIPACOES DURATEX SA-RCT AMBEV SA VIA VAREJO SA KLABIN SA INVESTIMENTOS ITAU SA-RCT 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (チェコ) KOMERCNI BANKA AS O2 CZECH REPUBLIC AS CEZ 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (韓国) CHEIL WORLDWIDE INC HANMI PHARM CO LTD HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC DONGBU INSURANCE CO LTD COWAY CO LTD KT&G CORP S-1 CORPORATION KOREA GAS CORP CJ CORP KAKAO CORP DOOSAN INFRACORE CO.,LTD DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE SK TELECOM CO LTD DAELIM INDUSTRIAL CO DAEWOO SECURITIES CO LTD NCSOFT CORPORATION LG UPLUS CORP DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT POSCO DAEWOO CORP LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD LG CHEM LTD LG CHEM LTD LS CORP LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 626 251.92 562.49 278.98 79 183 242 340.37 154.48 243 1,489 178 329 157.52 173 721.36 532 - 3,892.95 93 362 21.01 38,284.94 71銘柄 百株 13.39 63.77 130.38 207.54 3銘柄 百株 70.9 - 30.67 25.84 37.98 41.99 90.09 14.32 27.75 10.62 22.66 101.8 72.74 8.64 24.26 206.33 11.52 192.9 40.5 65.39 43.51 7.97 35.95 4.8 13.5 1.33 当 株 数 百株 611 - 423.49 303.98 70 - 242 270.37 154.48 299 1,469 178 259 202.59 - 881.23 587 6.97 4,054.95 - 492 - 39,170.02 61銘柄 百株 13.4 56.77 134.3 204.47 3銘柄 百株 70.9 10.68 32.05 30.15 34.82 45.49 93.11 17.63 26.59 13.69 28.08 - - 16.14 24 156.92 14.8 181.79 40.5 65.39 43.51 7.96 39.3 7.26 - - 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ブラジル・レアル 千円 589 18,024 - - 330 10,097 759 23,203 395 12,075 - - 292 8,936 229 7,025 260 7,957 865 26,452 2,511 76,791 275 8,434 440 13,459 837 25,608 - - 2,903 88,764 1,951 59,665 5 180 7,700 235,399 - - 801 24,515 - - 76,707 2,344,949 - <6.5%> 千チェコ・コルナ 千円 6,552 29,552 1,419 6,400 5,667 25,560 13,639 61,513 - <0.2%> 千韓国・ウォン 千円 114,858 10,796 149,520 14,054 334,922 31,482 901,485 84,739 260,801 24,515 444,892 41,819 1,080,076 101,527 162,196 15,246 105,296 9,897 276,538 25,994 284,169 26,711 - - - - 339,747 31,936 217,200 20,416 125,536 11,800 360,380 33,875 201,786 18,967 105,300 9,898 39,626 3,724 105,076 9,877 778,488 73,177 1,316,550 123,755 166,254 15,627 - - - - 業 種 等 食品 各種電気通信サービス 電力 水道 不動産管理・開発 商業銀行 各種消費者サービス 紙製品・林産品 保険 パーソナル用品 各種金融サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 商業銀行 資本市場 運送インフラ 情報技術サービス 保険 紙製品・林産品 飲料 専門小売り 容器・包装 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス 電力 メディア 医薬品 自動車 保険 保険 家庭用耐久財 タバコ 商業サービス・用品 ガス コングロマリット インターネットソフトウェア・サービス 機械 機械 無線通信サービス 建設・土木 資本市場 ソフトウェア 各種電気通信サービス 電気設備 建設・土木 商社・流通業 パーソナル用品 化学 化学 電気設備 電気設備 - - 140 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 140 2016/12/05 17:42:08 銘 柄 (韓国) SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD HYUNDAI DEVELOPMENT CO HYUNDAI MERCHANT MARINE S-OIL CORP HANWHA CHEMICAL CORPORATION SAMSUNG SECURITIES CO LTD LOTTE CHEMICAL CORPORATION HOTEL SHILLA CO LTD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HYUNDAI MOBIS SK HYNIX INC HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MIPO DOCKYARD HYUNDAI STEEL CO INDUSTRIAL BANK OF KOREA KCC CORP KIA MOTORS CORP KOREA ZINC CO LTD KOREA ELECTRIC POWER CORP HANWHA CORP KOREAN AIR CO LTD OCI COMPANY LTD KOREA EXPRESS CO LTD KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD KT CORP LG ELECTRONICS INC LOTTE CONFECTIONERY CO LTD LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD HANSSEM CO LTD LG CORP NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD GS ENGINEERING & CONSTRUCTION NAVER CORP PARADISE CO LTD HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD DONGSUH CO INC KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD OTTOGI CORP DOOSAN CORP AMOREPACIFIC GROUP KANGWON LAND INC POSCO SAMSUNG C&T CORP SAMSUNG SDI CO LTD SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS-PFD SHINSEGAE CO LTD HYOSUNG CORP ORION CORP YUHAN CORP SK HOLDINGS CO LTD HANON SYSTEMS HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 331.97 50.23 67.04 27.21 82.61 48.78 12.58 29.76 33.77 54.56 470.34 59.79 21.67 118.19 9.87 49.14 202.19 4.44 202.63 6.62 199.5 41.16 33.91 15 5.33 17.51 5.29 79.59 0.71 - 9.4 84.99 85.57 39.45 21.96 32.71 14.8 - 37.3 - 4.04 2.47 93.98 50.28 92.64 43.18 52.21 88.9 140.5 16.06 4.63 17.83 3.12 6.99 17.84 32.92 57.1 当 株 数 百株 363.45 38.6 - 38.22 92.97 48.74 13.1 22.53 35.46 58.1 497.83 73.3 16.67 134.04 - 68.11 232.2 4.83 230.45 7.72 218.29 37.85 38.45 15 6.3 14.23 30.85 90.22 0.43 0.6 8.69 79.94 115.9 39.45 23.91 32.71 12.43 34.29 32.87 1.12 6.62 25.71 105.92 59.8 - 46.71 50 94.69 125.25 17.62 6.69 20.4 2.98 6.99 - 168.43 57.1 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千韓国・ウォン 千円 1,517,403 142,635 180,069 16,926 - - 348,184 32,729 241,257 22,678 192,766 18,120 428,370 40,266 155,682 14,634 406,017 38,165 1,400,210 131,619 1,376,499 129,390 293,933 27,629 169,200 15,904 2,030,706 190,886 - - 415,471 39,054 286,767 26,956 202,377 19,023 1,109,616 104,303 385,614 36,247 1,290,093 121,268 140,234 13,182 123,616 11,619 149,400 14,043 118,440 11,133 96,621 9,082 95,018 8,931 567,483 53,343 104,662 9,838 112,680 10,591 177,276 16,663 570,771 53,652 113,582 10,676 111,249 10,457 1,609,143 151,259 53,317 5,011 174,020 16,357 113,157 10,636 148,243 13,934 99,456 9,348 69,179 6,502 390,792 36,734 459,692 43,211 1,474,070 138,562 - - 497,461 46,761 275,500 25,897 12,309,700 1,157,111 145,290 13,657 1,892,388 177,884 135,472 12,734 275,400 25,887 286,974 26,975 217,389 20,434 - - 161,524 15,183 194,140 18,249 業 種 等 商業銀行 建設・土木 海運業 石油・ガス・消耗燃料 化学 資本市場 化学 専門小売り 機械 自動車部品 半導体・半導体製造装置 建設・土木 自動車 自動車 機械 金属・鉱業 商業銀行 建設関連製品 自動車 金属・鉱業 電力 コングロマリット 旅客航空輸送業 化学 陸運・鉄道 化学 各種電気通信サービス 家庭用耐久財 食品 飲料 家庭用耐久財 コングロマリット 資本市場 建設・土木 インターネットソフトウェア・サービス ホテル・レストラン・レジャー 複合小売り 食品・生活必需品小売り 資本市場 食品 コングロマリット パーソナル用品 ホテル・レストラン・レジャー 金属・鉱業 商社・流通業 電子装置・機器・部品 電子装置・機器・部品 コンピュータ・周辺機器 機械 コンピュータ・周辺機器 複合小売り 化学 食品 医薬品 コングロマリット 自動車部品 保険 - - 141 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 141 2016/12/05 17:42:08 銘 柄 (韓国) GS HOLDINGS CORP LG DISPLAY CO LTD SK NETWORKS CO LTD HITE JINRO CO LTD CELLTRION INC HANA FINANCIAL GROUP HYUNDAI GLOVIS CO LTD MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD LOTTE SHOPPING CO SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD AMOREPACIFIC CORP AMOREPACIFIC CORP-PREF SAMSUNG CARD CO SK INNOVATION CO LTD CJ CHEILJEDANG CORP KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD LG INNOTEK CO LTD SK HOLDINGS CO LTD KB FINANCIAL GROUP INC HYUNDAI WIA CORP KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD BNK FINANCIAL GROUP INC HANMI PHARM CO LTD HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD O MEDIA HOLDINGS CO LTD E-MART CO LTD DGB FINANCIAL GROUP INC GS RETAIL CO LTD HANKOOK TIRE CO LTD NEW BGF RETAIL CO LTD SAMSUNG SDS CO LTD WOORI BANK SAMSUNG C&T CORP 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (マレーシア) AMMB HOLDINGS BHD GENTING PLANTATIONS BHD CIMB GROUP HOLDINGS BHD DIGI.COM BHD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD RHB CAPITAL BHD HAP SENG CONSOLIDATED BHD BERJAYA SPORTS TOTO BHD GAMUDA BHD GENTING BHD YTL CORP BHD HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD HONG LEONG BANK BHD IJM CORP BHD IOI CORP BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD MALAYAN BANKING BHD LAFARGE MALAYSIA BHD ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD MISC BHD PPB GROUP BHD 期 首(前期末) 株 数 百株 42.88 178.45 102.8 35.13 50.06 231.43 12.45 18.41 10.22 46.49 2.53 - 38.58 47.44 7.03 15.28 9.45 17.12 319.59 14.71 33.81 144.14 - 242.78 - 15.84 135.39 - 54.35 - 21.9 230.19 10.89 6,625.56 107銘柄 百株 1,351 101 4,062 2,697 691.2 209 - 817.35 1,658 1,618 3,032.1 184 323 1,281.8 2,459.13 399 3,625.75 407 851 884.8 380 当 株 数 百株 42.41 196.82 102.8 - 58.94 251.09 17.31 44.83 10.45 68.32 27.06 8.53 28.77 55.33 7.1 21.17 11.96 30 328.42 14.54 49.64 235.98 4.71 118.01 18.33 19.29 135.39 24.82 65.77 7.97 26.43 278.02 64.91 6,980.64 107銘柄 百株 1,702 226 4,401 2,839 691.2 466.8 450 692.35 1,593 1,873 3,700.1 166.56 460.08 2,540.6 2,387.13 350 4,328.75 204 861 1,038.8 369 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千韓国・ウォン 千円 245,129 23,042 493,034 46,345 66,203 6,223 - - 637,730 59,946 627,725 59,006 320,235 30,102 112,299 10,556 284,240 26,718 826,672 77,707 1,085,106 101,999 187,233 17,599 113,641 10,682 918,478 86,336 256,665 24,126 147,554 13,870 97,593 9,173 684,000 64,296 1,123,196 105,580 149,762 14,077 339,537 31,916 225,124 21,161 308,505 28,999 77,060 7,243 120,794 11,354 336,610 31,641 124,423 11,695 121,369 11,408 348,581 32,766 153,821 14,459 445,345 41,862 271,625 25,532 924,967 86,946 55,938,551 5,258,223 - <14.5%> 千マレーシア・リンギット 千円 782 21,436 245 6,720 2,187 59,888 1,345 36,844 461 12,641 293 8,026 344 9,437 222 6,085 780 21,372 1,723 47,180 625 17,121 263 7,205 623 17,081 901 24,694 1,078 29,542 840 22,999 3,969 108,683 187 5,138 363 9,948 926 25,370 604 16,549 業 種 等 石油・ガス・消耗燃料 電子装置・機器・部品 商社・流通業 飲料 バイオテクノロジー 商業銀行 航空貨物・物流サービス 資本市場 複合小売り 保険 パーソナル用品 パーソナル用品 消費者金融 石油・ガス・消耗燃料 食品 商業サービス・用品 電子装置・機器・部品 コングロマリット 商業銀行 自動車部品 航空宇宙・防衛 商業銀行 医薬品 保険 メディア 食品・生活必需品小売り 商業銀行 食品・生活必需品小売り 自動車部品 食品・生活必需品小売り 情報技術サービス 商業銀行 コングロマリット 商業銀行 食品 商業銀行 無線通信サービス 運送インフラ 商業銀行 コングロマリット ホテル・レストラン・レジャー 建設・土木 ホテル・レストラン・レジャー 総合公益事業 商業銀行 商業銀行 建設・土木 食品 食品 商業銀行 建設資材 商業銀行 海運業 食品 - - 142 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 142 2016/12/05 17:42:08 銘 柄 (マレーシア) PETRONAS DAGANGAN BHD PETRONAS GAS BHD GENTING MALAYSIA BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD TELEKOM MALAYSIA BHD TENAGA NASIONAL BHD UMW HOLDINGS BHD DIALOG GROUP BHD PUBLIC BANK BHD(LOCAL) YTL POWER INTERNATIONAL BHD AIRASIA BHD SIME DARBY BERHAD HARTALEGA HOLDINGS BHD AXIATA GROUP BERHAD UEM SUNRISE BHD BUMI ARMADA BHD MAXIS BHD PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD SAPURA KENCANA PETROLEUM BHD ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD IHH HEALTHCARE BHD FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD WESTPORTS HOLDINGS BHD IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (南アフリカ) AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD BARLOWORLD LTD BIDVEST GROUP LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ASSORE LTD DISCOVERY LTD REDEFINE PROPERTIES LTD MASSMART HOLDINGS LTD GOLD FIELDS LTD REMGRO LTD THE FOSCHINI GROUP LTD MMI HOLDINGS LTD GROWTHPOINT PROPERTIES LTD EXXARO RESOURCES LTD CAPITEC BANK HOLDINGS LTD LIBERTY HOLDINGS LTD MTN GROUP LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD TELKOM SA SOC LTD FIRSTRAND LTD PSG GROUP LTD NASPERS LTD CORONATION FUND MANAGERS LTD NEDBANK GROUP LTD NETCARE LTD PICK'N PAY STORES LTD RMB HOLDINGS LTD ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 期 首(前期末) 株 数 百株 146 593 2,271 114 1,050 2,725.5 403 3,969.44 2,148.3 168.63 834 2,479 - 2,010 2,129 1,953.5 1,413 2,760 2,486 1,429 1,683 1,192 - 2,089.39 63,078.89 42銘柄 百株 1,125.36 87.85 185.61 270.9 327.65 1,648.98 37.22 309.96 2,998.35 104.32 636.46 383.67 141.3 910.04 1,814.68 124.1 - 44.16 1,289.35 310.25 202.27 2,758.87 - 317.48 223.37 145.44 853.61 176.13 647.1 43.61 当 株 数 百株 236 639 2,799 114 950 2,898.5 479 3,756.44 2,176.3 1,458.63 834 2,676 637 2,220 - 1,953.5 1,427 2,397 3,192 1,255 2,066 1,192 996 1,396.39 69,089.13 44銘柄 百株 1,125.36 - 185.61 270 403.39 - - 297.04 3,705.2 99.65 730.55 416.77 173.01 962.26 2,107.82 124.1 31.84 105.32 1,423.31 345.29 202.27 2,912.32 81.54 341.75 211.38 186.86 844.26 230.31 667.32 52.51 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千マレーシア・リンギット 千円 565 15,482 1,410 38,630 1,270 34,793 633 17,335 636 17,427 4,173 114,279 331 9,075 601 16,456 4,178 114,407 221 6,070 177 4,863 2,132 58,395 299 8,197 1,309 35,862 - - 140 3,851 859 23,520 1,617 44,300 596 16,343 372 10,205 1,380 37,786 175 4,797 420 11,508 342 9,367 42,619 1,166,925 - <3.2%> 千南アフリカ・ランド 千円 34 256 - - 1,465 10,771 9,765 71,775 4,265 31,353 - - - - 3,753 27,585 4,505 33,115 1,369 10,064 4,282 31,476 10,861 79,828 2,555 18,781 2,416 17,759 5,166 37,972 952 6,999 1,910 14,043 1,487 10,929 20,294 149,168 7,544 55,452 1,163 8,548 13,583 99,835 1,683 12,375 73,134 537,538 1,576 11,590 3,388 24,908 3,018 22,183 1,628 11,971 3,953 29,056 2,091 15,370 業 種 等 石油・ガス・消耗燃料 ガス ホテル・レストラン・レジャー タバコ 各種電気通信サービス 電力 自動車 建設・土木 商業銀行 総合公益事業 旅客航空輸送業 コングロマリット ヘルスケア機器・用品 無線通信サービス 不動産管理・開発 エネルギー設備・サービス 無線通信サービス 化学 エネルギー設備・サービス メディア ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 食品 運送インフラ 不動産管理・開発 各種金融サービス 金属・鉱業 商社・流通業 コングロマリット 専門小売り 家庭用耐久財 金属・鉱業 保険 不動産投資信託 食品・生活必需品小売り 金属・鉱業 各種金融サービス 専門小売り 保険 不動産投資信託 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 保険 無線通信サービス 金属・鉱業 各種電気通信サービス 各種金融サービス 各種金融サービス メディア 資本市場 商業銀行 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 食品・生活必需品小売り 各種金融サービス 金属・鉱業 - - 143 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 143 2016/12/05 17:42:08 銘 柄 (南アフリカ) SAPPI LTD SASOL LTD SHOPRITE HOLDINGS LTD MR PRICE GROUP LTD BRAIT SE STANDARD BANK GROUP LTD SPAR GROUP LTD/THE WOOLWORTHS HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD BARCLAYS AFRICA GROUP LTD TIGER BRANDS LTD NAMPAK LTD SANLAM LTD MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD INVESTEC LTD IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD KUMBA IRON ORE LTD PPC LTD PIONEER FOODS LTD NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC MONDI LTD LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD RMI HOLDINGS TSOGO SUN HOLDINGS LTD VODACOM GROUP PTY LTD SIBANYE GOLD LTD RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD FORTRESS INCOME FUND LTD-A FORTRESS INCOME FUND LTD STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (タイ) BANGKOK BANK PCL BEC WORLD PLC KRUNG THAI BANK PCL NVDR SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR TRUE CORP PCL NVDR KASIKORNBANK PCL NVDR TMB BANK PCL -NVDR IRPC PCL NVDR BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR BANGKOK BANK PCL NVDR CHAROEN POKPHAND FOODS PCL ADVANCED INFO SERVICE PCL HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR PTT PCL THAI UNION GROUP PCL-NVDR SIAM CEMENT PCL NVDR AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR SIAM CEMENT PCL FOREIGN KASIKORNBANK PCL - FOREIGN CENTRAL PATTANA PCL NVDR BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 期 首(前期末) 株 数 百株 472.32 423.79 354.25 196.01 292.74 993.59 131.19 698.6 148.98 280.44 252.26 130.21 474.91 1,402.15 330.48 188.14 492.65 47.85 536.82 - - - 828.2 609.82 194.72 300.7 - 193.81 - - - 28,092.72 52銘柄 百株 248 862 2,985 1,218 6,861.25 473 9,043 5,323 1,150 255 1,948 805 3,619.2 321 812 1,124 52 428 264 1,049 879 2,684 303 当 株 数 百株 385.31 475.3 382.2 210.87 289.31 1,038.56 128.05 840.12 129.01 290.69 282 131.68 - 1,478.62 - 231.04 661.79 - - 128.24 183.94 90.69 716.11 592.87 322.7 305.82 645.04 - 789.47 570.17 2,474.25 32,010.89 53銘柄 百株 197 862 2,588 1,324 8,652.25 493 13,077 6,977 1,000 - 2,768 886 3,619.2 455 860 1,641 110.5 357 227 994 1,053 3,082 303 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千南アフリカ・ランド 千円 2,485 18,266 21,316 156,674 6,466 47,525 3,954 29,063 4,698 34,535 13,343 98,074 2,705 19,885 7,435 54,647 1,935 14,223 9,628 70,771 3,948 29,019 4,391 32,277 - - 9,976 73,325 - - 2,512 18,465 3,064 22,521 - - - - 1,898 13,952 3,464 25,462 2,516 18,497 2,696 19,821 2,506 18,423 782 5,749 5,064 37,227 3,551 26,104 - - 1,251 9,197 2,041 15,007 22,052 162,089 333,540 2,451,524 - <6.8%> 千タイ・バーツ 千円 3,260 10,041 2,305 7,102 4,529 13,949 17,807 54,848 6,489 19,986 7,863 24,219 3,164 9,747 3,558 10,959 1,740 5,359 - - 7,058 21,739 13,511 41,615 2,931 9,029 4,049 12,472 24,596 75,755 3,560 10,967 4,972 15,315 14,030 43,212 10,215 31,462 15,854 48,831 5,580 17,189 7,458 22,971 6,090 18,758 業 種 等 紙製品・林産品 石油・ガス・消耗燃料 食品・生活必需品小売り 専門小売り 資本市場 商業銀行 食品・生活必需品小売り 複合小売り 販売 医薬品 商業銀行 食品 容器・包装 保険 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 資本市場 金属・鉱業 金属・鉱業 建設資材 食品 不動産管理・開発 紙製品・林産品 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 保険 ホテル・レストラン・レジャー 無線通信サービス 金属・鉱業 不動産投資信託 不動産投資信託 不動産投資信託 家庭用耐久財 商業銀行 メディア 商業銀行 商業銀行 各種電気通信サービス 商業銀行 商業銀行 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 食品 無線通信サービス 専門小売り 電子装置・機器・部品 石油・ガス・消耗燃料 食品 建設資材 運送インフラ 建設資材 商業銀行 不動産管理・開発 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス - - 144 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 144 2016/12/05 17:42:09 銘 柄 (タイ) MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR THAI OIL PCL NVDR GLOW ENERGY PCL NVDR CP ALL PCL NVDR BTS GROUP HOLDINGS PCL PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR INDORAMA VENTURES PCL NVDR INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ポーランド) BANK MILLENNIUM SA MBANK BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK PEKAO SA ORANGE POLSKA SA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN LPP SA BANK ZACHODNI WBK SA POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA CCC SA SYNTHOS SA EUROCASH SA GRUPA LOTOS SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA CYFROWY POLSAT SA GRUPA AZOTY SA ENEA SA POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA TAURON POLSKA ENERGIA SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA GETIN NOBLE BANK SA ALIOR BANK SA ENERGA SA 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT OTP BANK NYRT 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…ギリシャ) PIRAEUS BANK S.A ALPHA BANK A.E. NATIONAL BANK OF GREECE TITAN CEMENT CO. S.A. HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA FF GROUP EUROBANK ERGASIAS 期 首(前期末) 株 数 百株 1,255.1 353 416 3,489 5,153 1,032.45 214.22 549.33 1,412.08 788 - 57,368.63 33銘柄 百株 439.79 7.24 35.18 92.94 110.82 558.13 235.97 0.79 28.41 699.05 17.09 603.98 75.8 79.77 1,472.81 140.22 45.65 181.76 725.61 825.24 46.06 892.02 44.63 169.3 7,528.26 24銘柄 百株 109.37 36.31 198.37 344.05 3銘柄 百株 1,748.04 3,029.78 1,398.91 35.18 190.04 31.3 7,150.82 当 株 数 百株 1,398.1 751 416 3,941 5,153 1,319.45 757.22 549.33 1,708.08 1,291 5,784 74,594.13 33銘柄 百株 593.82 12.6 13.59 109.26 121.89 586 273.24 0.94 26.37 771.1 11.27 465.08 75.8 79.77 1,731.56 167.4 38.53 181.76 742.59 825.24 499.66 - 44.63 169.3 7,541.4 23銘柄 百株 126.43 30.94 216.75 374.12 3銘柄 百株 5,000 1,000 39.98 35.18 100.04 31.3 16.3 期 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千タイ・バーツ 千円 5,347 16,471 5,257 16,191 3,702 11,403 17,438 53,711 4,714 14,522 9,203 28,345 1,756 5,410 1,274 3,925 10,077 31,039 2,853 8,787 3,210 9,887 235,464 725,229 - <2.0%> 千ポーランド・ズロチ 千円 328 9,339 423 12,019 111 3,163 775 22,023 1,894 53,792 365 10,364 1,966 55,829 568 16,131 759 21,568 2,008 57,027 181 5,140 185 5,255 422 12,001 219 6,230 872 24,776 402 11,439 346 9,825 206 5,867 998 28,334 242 6,887 1,768 50,201 - - 315 8,951 218 6,190 15,581 442,361 - <1.2%> 千ハンガリー・フォリント 千円 70,876 27,797 50,896 19,961 158,726 62,252 280,498 110,011 - <0.3%> 千ユーロ 千円 115 14,034 199 24,285 1 129 61 7,491 78 9,583 57 6,978 1 149 業 種 等 ホテル・レストラン・レジャー 石油・ガス・消耗燃料 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 食品・生活必需品小売り 陸運・鉄道 石油・ガス・消耗燃料 化学 化学 化学 石油・ガス・消耗燃料 運送インフラ 商業銀行 商業銀行 商業銀行 金属・鉱業 商業銀行 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 繊維・アパレル・贅沢品 商業銀行 商業銀行 繊維・アパレル・贅沢品 化学 食品・生活必需品小売り 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 メディア 化学 電力 電力 電力 保険 商業銀行 商業銀行 電力 医薬品 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行 商業銀行 商業銀行 商業銀行 建設資材 各種電気通信サービス 専門小売り 商業銀行 - - 145 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 145 2016/12/05 17:42:09 銘 期 首(前期末) 柄 株 (ユーロ…ギリシャ) OPAP SA JUMBO SA PUBLIC POWER CORP 株 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数<比 率> 数 当 株 数 百株 百株 193.2 85.01 56.23 56.23 36.45 80 13,869.95 6,444.04 10銘柄 10銘柄 1,613,831.43 1,814,163.93 818銘柄 830銘柄 期 末 評 価 額 業 種 等 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 56 6,867 ホテル・レストラン・レジャー 63 7,768 専門小売り 23 2,889 電力 656 80,179 - <0.2%> - 33,602,771 - <92.8%> (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり ます。 (注4)銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。 (2) 外国投資信託受益証券、投資証券 銘 (トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM 小 計 口 銘 数 柄 ・ 口 銘 数 柄 ・ 口 銘 口 銘 数 柄 数 柄 ・ 数<比 金 (メキシコ) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D CEMEX SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 小 期 口 柄 計 (南アフリカ) HYPROP INVESTMENTS LTD RESILIENT REIT LTD 小 計 合 計 ・ 数<比 数<比 数<比 金 金 金 首(前期末) 数 千口 173.951 口 当 数 千口 162.734 額 率> 173.951 1銘柄<0.1%> 162.734 1銘柄<0.0%> 額 率> 1,323.166 3銘柄<0.8%> 1,524.253 3銘柄<0.8%> 額 率> 額 率> - -銘柄<-%> 1,497.117 4銘柄<0.9%> 43.872 2銘柄<0.1%> 1,730.859 6銘柄<1.0%> 千口 150.2 980.866 192.1 千口 - - 期 外 貨 建 金 額 千トルコ・リラ 476 476 - 末 邦 貨 換 算 金 額 千円 18,052 18,052 - 千口 156.4 1,158.953 208.9 千メキシコ・ペソ 25,213 14,880 8,383 千円 153,548 90,625 51,053 千口 20.966 22.906 千南アフリカ・ランド 2,571 3,153 千円 18,900 23,174 48,477 - 5,724 - - - 295,227 - 42,075 - 355,354 - (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり ます。 - - 146 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 146 2016/12/05 17:42:09 (3) 先物取引の銘柄別期末残高 銘 柄 外国 M I N I M S C I 別 E M G 買 当 建 額 期 百万円 2,224 M K T 売 末 建 額 百万円 - (注)外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。 ■投資信託財産の構成 項 株 2016年4月18日現在 目 評 式 投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 期 額 千円 33,602,771 価 355,354 2,243,511 36,201,636 比 末 率 92.8 % 1 6.2 100.0 (注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、36,176,109千円、99.9%です。 (注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月18日における邦貨換算 レートは、1アメリカ・ドル=108.01円、1香港・ドル=13.93円、1台湾・ドル=3.34円、1トルコ・リラ=37.86円、1メキシコ・ ペソ=6.09円、1フィリピン・ペソ=2.34円、100チリ・ペソ=16.20円、100コロンビア・ペソ=3.60円、1カタール・リアル= 29.72円、1インド・ルピー=1.63円、100インドネシア・ルピア=0.82円、1モロッコ・ディルハム=11.16円、1アラブ首長国連 邦・ディルハム=29.46円、1ブラジル・レアル=30.57円、1チェコ・コルナ=4.51円、100韓国・ウォン=9.40円、1マレーシア・ リンギット=27.38円、1南アフリカ・ランド=7.35円、1タイ・バーツ=3.08円、1ポーランド・ズロチ=28.39円、100ハンガ リー・フォリント=39.22円、1ユーロ=122.04円です。 - - 147 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 147 2016/12/05 17:42:09 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (2016年4月18日)現在 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式(評価額) 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) 投 資 証 券(評価額) 未 収 入 金 未 収 配 当 金 差 入 委 託 証 拠 金 (B) 負 債 未 払 解 約 金 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) 当 期 末 36,201,601,216円 1,721,618,534 33,602,771,553 244,173,681 111,180,483 73,210,798 59,549,862 389,096,305 5,000,000 5,000,000 36,196,601,216 42,091,475,182 △5,894,873,966 42,091,475,182口 8,600円 (注1)期首元本額 36,225,490,538円 追加設定元本額 25,052,831,424円 一部解約元本額 19,186,846,780円 (注2)期末における元本の内訳 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 1,079,935,130円 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> 103,571,289円 MITO ラップ型ファンド(安定型) 8,768,715円 MITO ラップ型ファンド(中立型) 24,120,072円 MITO ラップ型ファンド(積極型) 39,319,073円 グローバル8資産ラップファンド(安定型) 20,159,808円 グローバル8資産ラップファンド(中立型) 19,993,998円 グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,660,263円 たわらノーロード 新興国株式 175,098,352円 マネックス資産設計ファンド エボリューション 544,443,372円 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 30,730,003円 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 84,681,755円 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 196,116,080円 投資のソムリエ 1,637,562,653円 クルーズコントロール 1,441,271,717円 投資のソムリエ<DC年金> 32,611,578円 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 100,653,854円 クルーズコントロール<DC年金> 386,265円 DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 22,532,118円 DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 60,888,306円 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 2,023,995円 ダイナミック・ナビゲーション 1,795,104円 エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 7,499,128,392円 新興国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家限定) 190,433,666円 エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,193,501,345円 DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 16,266,515,185円 DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 10,300,573,094円 期末元本合計 42,091,475,182円 ■損益の状況 当期 自2015年4月21日 至2016年4月18日 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 797,571,669円 796,434,979 受 取 配 当 金 受 取 利 息 1,136,299 そ の 他 収 益 金 391 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △10,619,979,227 売 買 益 1,837,149,018 売 買 損 △12,457,128,245 (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 △403,707,336 取 引 益 339,507,269 取 引 損 △743,214,605 (D) そ の 他 費 用 △58,419,770 (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) △10,284,534,664 (F) 前 期 繰 越 損 益 金 5,113,820,342 (G) 解 約 差 損 益 金 1,014,005,780 (H) 追 加 信 託 差 損 益 金 △1,738,165,424 (I) 合 計(E+F+G+H) △5,894,873,966 次 期 繰 越 損 益 金(I) △5,894,873,966 (注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の 評価換えによるものを含みます。 (注2)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価 額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 - - 148 CS5_16260186_32_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_エマージング株式パッシブMF(組入).indd 148 2016/12/05 17:42:09 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF 当ファンドは「グローバル8資産ラップファンド(安定型)/(中立型)/(積極型)」が投資対象とする外国投 資信託です。 当ファンドの仕組みは以下の通りです。 運 用 方 針 運 用 会 社 新興国の米ドル建ての債券等(国債・社債等)を主要投資対象として、J.P.モルガン EMBI グローバル・コア・インデックスに連動する運用成果をめざすETFです。 ブラックロック・グループ 以下は、2015年10月31日現在の財務諸表の原文を抜粋し、一部翻訳したものです。 損益計算書 2015年10月31日に終了した会計期間 (米ドル建て表示) 純投資収益 受取利息-関連会社以外 $ 236,781,015 1,343 受取利息-関連会社 投資収益合計 236,782,358 費用 28,288,791 投資顧問報酬 費用合計 28,288,791 差引投資顧問報酬放棄額 (9,391,710) 費用純額 18,897,081 純投資収益 217,885,277 実現および未実現純利益(損失) 実現純利益(損失): 投資-関連会社以外 (66,418,042) 6,340,430 現物償還-関連会社以外 実現純損失 (60,077,612) 未実現評価益(損)の純変動 (222,657,001) 実現および未実現純損失 (282,734,613) $ 運用による純資産の純減 (64,849,336) - - 149 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd 149 2016/12/05 17:42:11 Schedule of Investments iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF October 31, 2015 投資明細書 2015年10月31日時点 Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security 評価額 Value CORPORATE BONDS & NOTESa — 19.09% AZERBAIJAN — 0.28% State Oil Co. of the Azerbaijan Republic 4.75%, 03/13/23b $14,355 $ 12,596,513 12,596,513 BRAZIL — 0.33% Caixa Economica Federal 4.25%, 05/13/19b 4.50%, 10/03/18b 8,285 7,750 7,560,063 7,323,750 Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 2.50%, 04/28/20b 3.25%, 04/28/25b State Grid Overseas Investment 2013 Ltd. 3.13%, 05/22/23b State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. 2.75%, 05/07/19b 4.13%, 05/07/24b $22,260 $ 21,947,915 2,300 2,206,781 9,725 9,612,422 9,800 13,800 9,949,756 14,639,292 14,883,813 CHILE — 1.44% Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.00%, 07/17/22b 3.75%, 11/04/20b 3.88%, 11/03/21b 4.50%, 09/16/25c 19,259 11,694 16,461 18,000 18,140,052 11,914,666 16,567,749 17,845,920 64,468,387 CHINA — 4.14% Amber Circle Funding Ltd. 3.25%, 12/04/22b Charming Light Investments Ltd. 3.75%, 09/03/19b CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 4.50%, 10/03/23b Export-Import Bank of China (The) 2.50%, 07/31/19b 3.63%, 07/31/24b Sinochem Overseas Capital Co. Ltd. 4.50%, 11/12/20b Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 3.90%, 05/17/22b 4.88%, 05/17/42b Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 4.38%, 10/17/23b Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd. 4.38%, 04/10/24b SCHEDULE OF INVESTMENTS 8,700 8,645,740 10,500 10,659,336 11,854 12,388,378 12,900 12,649 13,035,579 12,956,497 11,077 11,659,100 評価額 Value 184,795,862 INDONESIA — 1.38% Majapahit Holding BV 7.75%, 01/20/20b Pelabuhan Indonesia II PT 4.25%, 05/05/25b Pertamina Persero PT 4.30%, 05/20/23b 4.88%, 05/03/22b 5.25%, 05/23/21b 5.63%, 05/20/43b 6.00%, 05/03/42b 6.45%, 05/30/44b Perusahaan Listrik Negara PT 5.25%, 10/24/42b 5.50%, 11/22/21b 6,045 6,800,625 6,000 5,520,000 8,536 5,896 5,202 7,920 8,232 7,600 8,055,850 5,792,820 5,306,040 6,543,623 7,132,740 6,992,000 5,160 5,200 4,231,200 5,356,000 61,730,898 16,109 10,369 16,514,165 10,632,684 13,100 13,704,834 15,546 16,243,383 KAZAKHSTAN — 2.07% Development Bank of Kazakhstan JSC 4.13%, 12/10/22b Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95%, 07/10/42b KazMunaiGaz Finance Sub BV 9.13%, 07/02/18b KazMunayGas National Co. JSC 4.40%, 04/30/23b 5.75%, 04/30/43b 6.00%, 11/07/44b 6.38%, 04/09/21b 7.00%, 05/05/20b 12,101,250 10,375 8,585,313 13,098 14,424,172 11,000 19,094 10,000 11,746 12,395 9,652,500 14,941,055 7,828,000 11,848,895 12,952,775 92,333,960 - - 150 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd 13,830 9 150 2016/12/05 17:42:11 Schedule of Investments (Continued) iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF October 31, 2015 銘柄 Security MALAYSIA — 2.83% 1MDB Global Investments Ltd. 4.40%, 03/09/23b Petronas Capital Ltd. 3.50%, 03/18/25b 4.50%, 03/18/45b 5.25%, 08/12/19b 7.88%, 05/22/22b Principal 額面 (単位:千) (000s) $38,000 $ 24,673 17,556 37,647 12,936 評価額 Value 28,975,000 23,848,441 16,536,758 40,990,057 16,111,925 126,462,181 MEXICO — 2.95% Comision Federal de Electricidad 4.88%, 05/26/21b 4.88%, 01/15/24b Petroleos Mexicanos 3.50%, 07/18/18 3.50%, 07/23/20b 3.50%, 01/30/23 4.25%, 01/15/25b 4.50%, 01/23/26b 4.88%, 01/24/22 4.88%, 01/18/24 5.50%, 01/21/21 5.50%, 06/27/44 5.63%, 01/23/46b 5.75%, 03/01/18 6.00%, 03/05/20 6.38%, 01/23/45 6.50%, 06/02/41 6.63%, 06/15/35 8.00%, 05/03/19 3,336 4,200 3,494,460 4,305,000 3,200 5,650 3,021 4,722 4,290 7,925 4,210 12,769 8,612 13,593 8,137 7,448 10,425 10,267 12,616 8,647 3,254,400 5,585,025 2,797,446 4,492,983 4,087,083 8,062,103 4,206,632 13,598,985 7,339,146 11,689,980 8,645,563 8,088,081 9,794,287 9,769,051 12,380,081 9,879,197 131,469,503 PHILIPPINES — 0.56% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. 7.25%, 05/27/19b 7.39%, 12/02/24b 10 Russian Railways OJSC via RZD Capital PLC 5.70%, 04/05/22b Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5.94%, 11/21/23b 6.03%, 07/05/22b 6.80%, 11/22/25b 6.90%, 07/09/20b 評価額 Value $ 9,290 $ 9,220,325 2,300 6,200 6,100 8,078 2,202,250 6,021,750 6,005,450 8,271,872 42,429,772 SOUTH AFRICA — 1.16% Eskom Holdings SOC Ltd. 5.75%, 01/26/21b 6.75%, 08/06/23b 7.13%, 02/11/25b Transnet SOC Ltd. 4.00%, 07/26/22b 16,147 13,798 13,639 11,782 15,028,820 12,828,690 12,701,319 11,104,535 51,663,364 VENEZUELA — 1.00% Petroleos de Venezuela SA 5.38%, 04/12/27b 5.50%, 04/12/37b 6.00%, 05/16/24b 6.00%, 11/15/26b 8.50%, 11/02/17b 9.00%, 11/17/21b 9.75%, 05/17/35b 12.75%, 02/17/22b 13,802 6,593 24,981 23,069 8,284 7,867 14,094 13,494 4,761,759 2,249,861 8,843,274 8,069,536 5,000,757 3,221,537 5,849,106 6,734,181 44,730,011 TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES (Cost: $914,972,235) 852,362,264 FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONSa — 79.38% 9,048 10,866 10,563,540 14,234,460 24,798,000 RUSSIA — 0.95% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5.10%, 07/25/18b 5.30%, 12/27/17b Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security ANGOLA — 0.31% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7.00%, 08/16/19b 14,370 14,010,750 14,010,750 7,600 3,100 7,581,000 3,127,125 ARGENTINA — 2.87% Argentine Republic Government International Bond 2.50%, 12/31/38d 8.28%, 12/31/33d - - 151 2 0 1 5 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd iSHARES ANNUAL REPORT 151 68,661 21,945 TO 43,256,430 23,809,998 SHAREHOLDERS 2016/12/05 17:42:11 Schedule of Investments (Continued) iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF October 31, 2015 銘柄 Security Principal 額面 (単位:千) (000s) 評価額 Value $54,879 $ 60,916,097 8.28%, 12/31/33d 5.63%, 02/26/44 (Call 08/26/43) 6.13%, 01/18/41 7.38%, 03/18/19 7.38%, 09/18/37 8.13%, 05/21/24 127,982,525 AZERBAIJAN — 0.37% Republic of Azerbaijan International Bond 4.75%, 03/18/24b 17,230 Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security 16,476,188 $21,768 $ 22,781 20,766 16,570 9,698 7,400 7,275 11,623 6,000 4,565 6,882,000 6,802,125 10,228,240 6,112,500 4,565,000 9,681 7,877,914 13,285 25,955 19,563 22,723 15,251 11,657 13,552 10,703 7,478 7,241 10,976,731 23,061,017 19,245,101 17,241,076 12,448,629 12,429,276 13,162,380 11,452,210 8,945,558 9,512,864 180,942,621 CHILE — 0.23% Chile Government International Bond 3.13%, 03/27/25 SCHEDULE OF INVESTMENTS COSTA RICA — 0.84% Costa Rica Government International Bond 4.25%, 01/26/23b 7.00%, 04/04/44b 7.16%, 03/12/45b 14,084 16,770 10,492 12,675,600 15,072,038 9,508,375 37,256,013 CROATIA — 2.42% Croatia Government International Bond 5.50%, 04/04/23b 6.00%, 01/26/24b 6.38%, 03/24/21b 6.63%, 07/14/20b 6.75%, 11/05/19b 20,447 23,565 19,381 18,350 19,572 21,060,410 24,978,900 20,873,337 19,928,100 21,260,085 108,100,832 DOMINICAN REPUBLIC — 2.34% Dominican Republic International Bond 5.50%, 01/27/25b 5.88%, 04/18/24b 6.85%, 01/27/45b 7.45%, 04/30/44b 7.50%, 05/06/21b 18,160 12,690 26,307 20,680 23,470 17,933,000 12,880,350 26,043,930 21,817,400 25,611,638 104,286,318 10,225 10,288,906 10,288,906 COLOMBIA — 3.83% Colombia Government International Bond 2.63%, 03/15/23 (Call 12/15/22) 4.00%, 02/26/24 (Call 11/26/23) 4.38%, 07/12/21 5.00%, 06/15/45 (Call 12/15/44) 21,060,540 23,407,477 23,725,155 19,221,200 12,001,275 171,135,491 16,476,188 BRAZIL — 4.05% Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.00%, 04/14/19b 5.50%, 07/12/20b 5.75%, 09/26/23b 6.37%, 06/16/18b 6.50%, 06/10/19b Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.33%, 02/15/28b Brazilian Government International Bond 2.63%, 01/05/23 4.25%, 01/07/25 4.88%, 01/22/21 5.00%, 01/27/45 5.63%, 01/07/41 5.88%, 01/15/19 7.13%, 01/20/37 8.25%, 01/20/34 8.88%, 04/15/24 10.13%, 05/15/27 評価額 Value ECUADOR — 0.86% Ecuador Government International Bond 7.95%, 06/20/24b 10.50%, 03/24/20b 25,182 23,160 19,012,410 19,135,950 38,148,360 10,315 9,314,445 18,243 20,654 17,896,383 21,252,966 26,204 23,256,050 EGYPT — 0.77% Egypt Government International Bond 5.75%, 04/29/20b 5.88%, 06/11/25b 12,185,693 22,209,560 34,395,253 - - 152 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd 11,874 23,830 11 152 2016/12/05 17:42:11 Schedule of Investments (Continued) iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF October 31, 2015 銘柄 Security EL SALVADOR — 0.28% El Salvador Government International Bond 6.38%, 01/18/27b 7.65%, 06/15/35b Principal 額面 (単位:千) (000s) $ 200 $ 13,757 評価額 Value 178,250 12,450,085 12,628,335 ETHIOPIA — 0.28% Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.63%, 12/11/24b 13,300 19,770 14,068 15,012 12,098,480 12,778,965 24,877,445 HUNGARY — 3.98% Hungary Government International Bond 4.00%, 03/25/19 4.13%, 02/19/18 5.38%, 02/21/23 5.38%, 03/25/24 5.75%, 11/22/23 6.25%, 01/29/20 6.38%, 03/29/21 7.63%, 03/29/41 6,642 12,548 24,092 23,780 18,528 23,939 31,968 14,908 6,952,215 13,111,248 26,499,530 26,268,458 20,883,187 27,025,814 36,762,401 20,331,456 177,834,309 INDONESIA — 3.77% Indonesia Government International Bond 3.38%, 04/15/23b 3.75%, 04/25/22b 4.13%, 01/15/25b 4.63%, 04/15/43b 4.88%, 05/05/21b 5.13%, 01/15/45b 5.25%, 01/17/42b 12 10,600 12,051 3,000 6,750 15,106 11,655 13,332 $ 5,164 $ 10,322 7,216 7,202 10,391 9,207 9,726 10,390 13,860 10,070,000 11,900,362 2,925,000 6,081,986 15,899,065 10,897,425 12,648,735 評価額 Value 5,538,390 11,431,615 7,928,580 7,904,195 11,689,875 10,139,209 12,011,610 13,662,850 17,758,125 168,487,022 IRAQ — 0.61% Republic of Iraq 5.80%, 01/15/28b (Call 12/14/15) 37,225 27,360,375 27,360,375 17,026,913 17,026,913 GHANA — 0.56% Republic of Ghana 7.88%, 08/07/23b 8.13%, 01/18/26b 5.38%, 10/17/23b 5.88%, 03/13/20b 5.88%, 01/15/24b 6.63%, 02/17/37b 6.75%, 01/15/44b 6.88%, 01/17/18b 7.75%, 01/17/38b 8.50%, 10/12/35b 11.63%, 03/04/19b 12,352,375 12,352,375 GABON — 0.38% Gabon Government International Bond 6.38%, 12/12/24b Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security IVORY COAST — 0.97% Ivory Coast Government International Bond 5.75%, 12/31/32b,e 6.38%, 03/03/28b 35,722 12,450 31,881,885 11,454,000 43,335,885 JAMAICA — 0.44% Jamaica Government International Bond 6.75%, 04/28/28 19,359 19,600,988 19,600,988 KAZAKHSTAN — 1.44% KazAgro National Management Holding JSC 4.63%, 05/24/23b Kazakhstan Government International Bond 3.88%, 10/14/24b 4.88%, 10/14/44b 5.13%, 07/21/25b 6.50%, 07/21/45b 10,000 8,087,500 15,760 13,640 19,600 11,006 14,755,300 11,201,850 19,502,000 10,730,850 64,277,500 KENYA — 0.54% Kenya Government International Bond 6.88%, 06/24/24b - - 153 2 0 1 5 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd 26,060 24,203,225 24,203,225 iSHARES ANNUAL REPORT 153 TO SHAREHOLDERS 2016/12/05 17:42:11 Schedule of Investments (Continued) iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF October 31, 2015 Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security LATVIA — 0.42% Republic of Latvia 2.75%, 01/12/20b 5.25%, 06/16/21b LEBANON — 3.12% Lebanese Republic 6.65%, 02/26/30b Lebanon Government International Bond 5.15%, 11/12/18b 6.00%, 01/27/23b 6.10%, 10/04/22b 6.38%, 03/09/20 6.60%, 11/27/26b 6.75%, 11/29/27b 8.25%, 04/12/21b LITHUANIA — 1.86% Lithuania Government International Bond 6.13%, 03/09/21b 6.63%, 02/01/22b 7.38%, 02/11/20b $17,967 $ 500 18,312 13,538 14,072 19,503 15,704 21,874 14,317 19,982 18,920 21,379 29,249 評価額 Value 18,280,434 569,128 18,849,562 18,060,210 13,419,543 13,896,100 19,405,485 15,998,450 21,874,000 14,495,962 21,955,222 139,104,972 22,065,450 25,962,764 35,111,816 83,140,030 MEXICO — 3.10% Mexico Government International Bond 3.60%, 01/30/25 3.63%, 03/15/22 4.00%, 10/02/23 4.60%, 01/23/46 4.75%, 03/08/44 5.13%, 01/15/20 5.55%, 01/21/45 5.75%, 10/12/49 5.95%, 03/19/19 6.05%, 01/11/40 6.75%, 09/27/34 8.30%, 08/15/31 13,821 12,128 16,260 10,650 17,508 9,154 11,582 10,362 8,708 12,416 5,651 3,978 13,734,619 12,385,720 16,788,450 9,877,875 16,632,600 10,103,727 12,276,920 10,128,855 9,792,146 14,030,080 6,929,539 5,847,660 138,528,191 MONGOLIA — 0.25% Mongolia Government International Bond 5.13%, 12/05/22b 13,465 11,243,275 11,243,275 SCHEDULE OF INVESTMENTS Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security MOROCCO — 0.43% Morocco Government International Bond 4.25%, 12/11/22b $19,109 $ 評価額 Value 19,290,536 19,290,536 PAKISTAN — 0.64% Pakistan Government International Bond 7.25%, 04/15/19b 8.25%, 04/15/24b 14,181 12,906 14,711,157 13,750,375 28,461,532 PANAMA — 2.02% Panama Government International Bond 3.75%, 03/16/25 (Call 12/16/24) 4.00%, 09/22/24 (Call 06/22/24) 5.20%, 01/30/20 6.70%, 01/26/36 19,413 19,315,935 17,830 18,058 27,018 18,052,875 19,728,365 33,232,140 90,329,315 PARAGUAY — 0.34% Republic of Paraguay 6.10%, 08/11/44b 14,751 14,972,265 14,972,265 PERU — 3.17% Peruvian Government International Bond 4.13%, 08/25/27 5.63%, 11/18/50 6.55%, 03/14/37 7.35%, 07/21/25 8.75%, 11/21/33 8.75%, 11/21/33 10,318 32,855 12,068 28,592 500 30,154 10,369,590 35,319,125 14,511,770 36,740,720 727,500 43,874,070 141,542,775 PHILIPPINES — 4.58% Philippine Government International Bond 3.95%, 01/20/40 4.00%, 01/15/21 4.20%, 01/21/24 5.00%, 01/13/37 5.50%, 03/30/26 6.38%, 01/15/32 6.38%, 10/23/34 - - 154 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd 18,205 13,662 14,556 13,714 9,240 11,728 20,411 18,842,175 14,891,580 16,102,575 16,319,660 11,088,000 15,363,680 27,350,740 13 154 2016/12/05 17:42:11 Schedule of Investments (Continued) iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF October 31, 2015 銘柄 Security 7.75%, 01/14/31 8.38%, 06/17/19 9.50%, 02/02/30 10.63%, 03/16/25 Principal 額面 (単位:千) (000s) 評価額 Value $17,773 $ 10,447 15,197 13,576 25,637,553 12,836,751 24,467,170 21,653,720 204,553,604 POLAND — 3.68% Poland Government International Bond 3.00%, 03/17/23 4.00%, 01/22/24 5.00%, 03/23/22 5.13%, 04/21/21 6.38%, 07/15/19 22,993 20,517 38,342 24,237 41,929 23,174,672 21,798,513 43,137,242 27,423,317 48,624,013 164,157,757 ROMANIA — 2.00% Romanian Government International Bond 4.38%, 08/22/23b 4.88%, 01/22/24b 6.13%, 01/22/44b 6.75%, 02/07/22b 17,994 15,792 14,610 29,971 18,916,192 17,173,800 17,283,630 35,702,954 89,076,576 RUSSIA — 4.56% Russian Foreign Bond – Eurobond 3.50%, 01/16/19b 4.50%, 04/04/22b 4.88%, 09/16/23b 5.00%, 04/29/20b 5.63%, 04/04/42b 5.88%, 09/16/43b 7.50%, 03/31/30b,e 11.00%, 07/24/18b 12.75%, 06/24/28b 9,400 10,600 19,000 20,200 14,800 9,400 68,062 11,594 14,139 9,477,550 10,817,300 19,608,000 21,230,200 14,670,500 9,611,500 81,027,871 13,891,061 23,011,222 203,345,204 SERBIA — 1.52% Republic of Serbia 4.88%, 02/25/20b 5.88%, 12/03/18b 7.25%, 09/28/21b 22,488 15,977 24,107 23,190,750 16,935,620 27,572,381 67,698,751 SLOVAKIA — 0.54% Slovakia Government International Bond 4.38%, 05/21/22b 21,709 24,310,244 Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security SOUTH AFRICA — 2.50% South Africa Government International Bond 4.67%, 01/17/24 5.38%, 07/24/44 5.50%, 03/09/20 5.88%, 05/30/22 5.88%, 09/16/25 6.88%, 05/27/19 $16,708 $ 11,102 23,180 11,121 19,899 22,611 16,850,018 10,879,960 24,918,500 12,205,297 21,590,415 25,188,654 111,632,844 SRI LANKA — 1.20% Sri Lanka Government International Bond 5.88%, 07/25/22b 6.00%, 01/14/19b 6.25%, 10/04/20b 6.25%, 07/27/21b 13,844 13,243 14,658 12,580 13,272,935 13,304,779 14,712,967 12,469,925 53,760,606 TUNISIA — 0.32% Banque Centrale de Tunisie SA 5.75%, 01/30/25b 15,192 14,265,288 14,265,288 TURKEY — 5.37% Turkey Government International Bond 3.25%, 03/23/23 4.25%, 04/14/26 4.88%, 04/16/43 5.13%, 03/25/22 5.63%, 03/30/21 5.75%, 03/22/24 6.00%, 01/14/41 6.25%, 09/26/22 6.63%, 02/17/45 6.75%, 04/03/18 6.75%, 05/30/40 6.88%, 03/17/36 7.00%, 03/11/19 7.00%, 06/05/20 7.25%, 03/05/38 7.38%, 02/05/25 7.50%, 11/07/19 8.00%, 02/14/34 11.88%, 01/15/30 9,066 1,911 16,565 6,968 10,856 16,618 18,769 18,639 6,847 12,509 9,894 18,365 9,314 6,194 6,782 15,315 9,812 9,720 9,700 24,310,244 14 評価額 Value - - 155 2 0 1 5 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd 8,408,715 1,830,738 14,900,217 7,281,560 11,664,772 17,922,513 19,669,912 20,661,331 7,850,086 13,603,538 11,274,213 21,101,385 10,385,110 7,014,705 8,141,791 18,293,767 11,234,740 12,427,020 16,174,750 239,840,863 iSHARES ANNUAL REPORT 155 TO SHAREHOLDERS 2016/12/05 17:42:11 Schedule of Investments (Continued) iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF October 31, 2015 Principal 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security UKRAINE — 1.55% Ukraine Government International Bond 7.50%, 04/17/23b 7.75%, 09/23/20b 7.80%, 11/28/22b 7.95%, 02/23/21b 評価額 Value $19,721 $ 16,666 34,904 20,239 14,901,681 12,342,909 26,332,741 15,740,123 26,226 44,845 15,721 27,275,040 40,304,659 19,867,414 87,447,113 VENEZUELA — 1.30% Venezuela Government International Bond 6.00%, 12/09/20b 7.00%, 12/01/18b 7.00%, 03/31/38b 7.65%, 04/21/25 7.75%, 10/13/19b 8.25%, 10/13/24b 9.00%, 05/07/23b 9.25%, 09/15/27 9.25%, 05/07/28b 9.38%, 01/13/34 11.75%, 10/21/26b 11.95%, 08/05/31b 12.75%, 08/23/22b 評価額 Value SHORT-TERM INVESTMENTS — 0.17% 69,317,454 URUGUAY — 1.96% Uruguay Government International Bond 4.50%, 08/14/24 5.10%, 06/18/50 7.63%, 03/21/36 Shares 額面 (単位:千) (000s) 銘柄 Security MONEY MARKET FUNDS — 0.17% BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0.02%f,g 7,532 $ 7,532,143 7,532,143 TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost: $7,532,143) TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES — 98.64% (Cost: $4,621,336,258) Other Assets, Less Liabilities — 1.36% NET ASSETS — 100.00% 7,532,143 4,403,864,784 60,578,620 $4,464,443,404 a Investments are denominated in U.S. dollars. b This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933. 6,076 1,916 8,354 7,055 11,837 9,930 14,339 20,409 7,692 6,815 12,789 18,992 12,479 2,293,690 833,460 3,111,865 2,663,263 4,675,615 3,773,400 5,628,058 8,928,937 3,019,110 2,743,038 5,659,132 8,641,451 5,927,525 c This security may be resold to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933. d Issuer is in default of interest payments. e Step coupon security. Coupon rate will either increase (step-up bond) or decrease (step-down bond) at regular intervals until maturity. Interest rate shown reflects the rate currently in effect. f Affiliated issuer. See Note 2. g The rate quoted is the annualized seven-day yield of the fund at period end. See notes to financial statements. 57,898,544 VIETNAM — 0.25% Vietnam Government International Bond 4.80%, 11/19/24b 11,535 11,333,138 11,333,138 ZAMBIA — 0.56% Zambia Government International Bond 8.50%, 04/14/24b 8.97%, 07/30/27b 10,743 18,839 9,037,549 15,824,760 24,862,309 TOTAL FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS (Cost: $3,698,831,880) 3,543,970,377 SCHEDULE OF INVESTMENTS - - 156 CS5_16260186_33_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_iシェアーズ(表紙).indd 15 156 2016/12/05 17:42:11 J-REITインデックスファンド・マザーファンド 運用報告書 第10期(決算日 2016年6月6日) (計算期間 2015年6月9日~2016年6月6日) J-REITインデックスファンド・マザーファンドの第10期の運用状況をご報告申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 主 な 組 入 制 限 2006年8月4日から無期限です。 東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を 行います。 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用 予定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ■最近5期の運用実績 決 算 期 6期(2012年6月6日) 7期(2013年6月6日) 8期(2014年6月6日) 9期(2015年6月8日) 10期(2016年6月6日) 基 準 価 額 東 証 R E I T 指 数 投資証券 純 期 中 (配当込み) 期 中 組入比率 総 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 円 % ポイント % % 7,462 △10.3 1,381.92 △10.4 98.8 11,220 14,064 17,124 18,293 50.4 25.3 21.8 6.8 2,084.14 2,619.15 3,194.43 3,414.59 50.8 25.7 22.0 6.9 98.6 99.0 98.9 99.1 資 産 額 百万円 4,415 11,489 27,010 29,321 23,383 (注)東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す るすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、 ㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません(以下同じ)。 - - 157 CS5_16260186_34_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(表紙).indd 157 2016/12/05 17:42:13 ■当期中の基準価額と市況の推移 年 月 基 日 準 価 騰 額 落 東 証 R E I T 指 数 投 資 証 券 ( 配 当 込 み ) 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 % ポイント % % - 3,194.43 - 98.9 (期 首) 2015 年 6 月 8 日 円 17,124 16,930 16,625 15,458 15,904 16,421 16,681 16,705 17,060 18,011 18,269 18,566 18,336 △1.1 △2.9 △9.7 △7.1 △4.1 △2.6 △2.4 △0.4 5.2 6.7 8.4 7.1 3,157.69 3,100.40 2,881.06 2,964.58 3,061.58 3,110.54 3,115.04 3,182.12 3,361.11 3,409.88 3,465.54 3,422.69 △1.2 △2.9 △9.8 △7.2 △4.2 △2.6 △2.5 △0.4 5.2 6.7 8.5 7.1 98.9 98.9 98.7 98.9 99.0 99.0 99.1 98.8 98.8 98.8 99.0 99.0 日 18,293 6.8 3,414.59 6.9 99.1 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2016 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 (期 末) 2016 年 6 月 6 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 (注)騰落率は期首比です。 - - 158 CS5_16260186_34_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(表紙).indd 158 2016/12/05 17:42:13 ■当期の運用経過(2015年6月9日から2016年6月6日まで) 基準価額の推移 <基準価額の推移> (円) 20,500 当期末の基準価額は18,293円となり、前期末比で 6.8%上昇しました。 19,000 17,500 基準価額の主な変動要因 中国の利下げ実施や、日銀のマイナス金利導入によ りJ-REIT市場が上昇したことから、基準価額は 上昇しました。 16,000 14,500 13,000 期首 3,800 2015/9/8 12/8 2016/3/8 期末 <東証REIT指数(配当込み)の推移> 3,500 3,200 2,900 2,600 2,300 期首 2015/9/8 12/8 2016/3/8 投資環境 期初のJ-REIT市場は世界的な金利上昇への懸 念から大きく下落し、東証REIT指数(配当込み) は2015年9月8日に2,661.46ポイントの安値を付け ました。しかし、中国の利下げ実施後は値を戻す展開 となりました。2016年1月末に日銀がマイナス金利 の導入を決定すると、長期金利が低下してJ-REIT 市場は更に上昇し、4月25日には3,543.69ポイント の高値まで上昇しました。その後は伸び悩み、 3,414.59ポイントで期末を迎えました。 期末 ポートフォリオについて 配当落ち以外の場合はリートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)との連動性 を保つように努めました。また、期中の投資行動としては、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリ オのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等 のリスク特性を概ね維持しました。 ベンチマークとの差異について ベンチマークは前期末比で6.9%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.1%下回りました。この差異の多 くは、保有リートの配当落ちによる組入比率の低下から発生しています。 今後の運用方針 引き続き、リートの組入比率を高め、ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行います。期中の投資 行動としては、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に 応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持するよう努めます。 - - 159 CS5_16260186_35_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(運用経過).indd 159 2016/12/05 17:42:15 ■1万口当たりの費用明細 項 目 (a) 売買委託手数料 (投資証券) 当 金 (b) その他費用 (その他) 合 計 額 0円 (0) 0 (0) 0 比 期 率 0.000% (0.000) (注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄 は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価 額(16,878円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項 目の概要及び注記については8ページ(1万口当たりの費用明 細)をご参照ください。 0.000 (0.000) 0.000 ■売買及び取引の状況(2015年6月9日から2016年6月6日まで) 投資証券 国内 日本アコモデーションファンド投資法人 MCUBS MidCity投資法人 森ヒルズリート投資法人 野村不動産レジデンシャル投資法人 産業ファンド投資法人 大和ハウスリート投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 アクティビア・プロパティーズ投資法人 GLP投資法人 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本プロロジスリート投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人(※2) 星野リゾート・リート投資法人 SIA不動産投資法人 イオンリート投資法人 ヒューリックリート投資法人 日本リート投資法人 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 口 買 数 千口 1.026 (-) 0.701 (-) 3.813 (-) 0.112 (△0.356) 0.747 (-) 0.74 (-) 2.75 (-) 0.739 (-) 1.118 (0.614) 5.761 (-) 1.11 (-) 3.954 (-) 1.155 (△3.687) 0.214 (-) 0.157 (-) 2.925 (-) 2.118 (-) 1.055 (-) 1.705 (-) 金 付 額 千円 441,118 (-) 235,856 (-) 580,944 (-) 69,444 (-) 402,310 (-) 357,823 (-) 738,176 (-) 222,725 (-) 686,709 (-) 685,392 (-) 252,724 (-) 908,177 (-) 161,559 (-) 271,928 (-) 70,255 (-) 405,885 (-) 359,739 (-) 297,074 (-) 167,919 (-) 口 売 数 千口 1.395 (-) 0.703 (-) 4.657 (-) 0.193 (-) 1.016 (-) 1.008 (-) 3.741 (-) 1.005 (-) 1.313 (-) 7.187 (-) 1.394 (-) 5.056 (-) 1.991 (-) 0.189 (-) 0.214 (-) 3.327 (-) 2.369 (-) 1.116 (-) 1.594 (-) 金 付 額 千円 606,154 (-) 241,330 (-) 719,953 (-) 125,671 (-) 540,348 (-) 497,819 (-) 1,026,783 (-) 314,806 (-) 867,168 (-) 862,022 (-) 326,758 (-) 1,157,333 (-) 293,417 (-) 243,728 (-) 95,647 (-) 470,709 (-) 401,397 (-) 312,946 (-) 160,410 (-) - - 160 CS5_16260186_36_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(1万口).indd 160 2016/12/05 17:42:17 口 日本ヘルスケア投資法人 積水ハウス・リート投資法人 トーセイ・リート投資法人 ケネディクス商業リート投資法人 ヘルスケア&メディカル投資法人 サムティ・レジデンシャル投資法人 ジャパン・シニアリビング投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人(※1) いちごホテルリート投資法人 ラサールロジポート投資法人 スターアジア不動産投資法人 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本リテールファンド投資法人 オリックス不動産投資法人 日本プライムリアルティ投資法人 プレミア投資法人 東急リアル・エステート投資法人 グローバル・ワン不動産投資法人 野村不動産オフィスファンド投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 森トラスト総合リート投資法人 インヴィンシブル投資法人 フロンティア不動産投資法人 平和不動産リート投資法人 日本ロジスティクスファンド投資法人 福岡リート投資法人 買 数 千口 0.167 (-) 1.903 (-) 0.427 (-) 1.04 (-) 0.254 (-) 0.668 (-) 0.308 (-) 5.286 (8.241) 0.434 (-) 2.914 (-) 0.741 (-) 2.985 (-) 2.769 (-) 5.571 (-) 5.283 (-) 1.969 (-) 1.945 (2.292) 2.067 (-) 0.407 (-) 0.258 (△0.825) 5.976 (-) 2.79 (-) 8.929 (-) 1.048 (-) 2.198 (-) 1.936 (-) 1.583 (-) 金 付 額 千円 32,009 (-) 244,788 (-) 50,033 (-) 267,245 (-) 27,739 (-) 61,200 (-) 51,669 (-) 831,166 (-) 60,464 (-) 312,874 (-) 74,032 (-) 1,752,895 (-) 1,634,084 (-) 1,338,590 (-) 872,866 (-) 814,868 (-) 354,114 (-) 305,442 (-) 168,770 (-) 129,062 (-) 994,856 (-) 583,381 (-) 651,775 (-) 525,565 (-) 191,017 (-) 447,305 (-) 312,554 (-) 口 売 数 千口 0.186 (-) 2.302 (-) 0.373 (-) 0.923 (-) 0.346 (-) 0.349 (-) 0.142 (-) 6.255 (-) 0.163 (-) 0.765 (-) 0.067 (-) 4.061 (-) 3.767 (-) 7.185 (-) 6.625 (-) 2.504 (-) 2.379 (-) 2.812 (-) 0.554 (-) 0.445 (-) 7.783 (-) 3.796 (-) 8.996 (-) 1.426 (-) 2.799 (-) 2.472 (-) 2.152 (-) 金 付 額 千円 37,573 (-) 295,362 (-) 44,551 (-) 245,269 (-) 39,267 (-) 30,866 (-) 21,601 (-) 991,383 (-) 26,099 (-) 79,812 (-) 6,542 (-) 2,369,599 (-) 2,198,266 (-) 1,749,677 (-) 1,108,874 (-) 1,030,954 (-) 486,922 (-) 421,353 (-) 236,323 (-) 233,138 (-) 1,320,029 (-) 800,437 (-) 636,424 (-) 726,788 (-) 244,999 (-) 577,124 (-) 431,173 (-) - - 161 CS5_16260186_36_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(1万口).indd 161 2016/12/05 17:42:17 口 買 ケネディクス・オフィス投資法人 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 いちごオフィスリート投資法人 大和証券オフィス投資法人 阪急リート投資法人 スターツプロシード投資法人 トップリート投資法人 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本賃貸住宅投資法人 ジャパンエクセレント投資法人 数 千口 0.856 (-) 2.155 (-) 3.233 (-) 1.024 (-) 1.266 (-) 0.366 (-) 0.372 (-) 1.582 (-) 7.539 (-) 3.468 (-) 2.778 (-) 金 付 額 千円 497,473 (-) 240,520 (-) 274,353 (-) 645,835 (-) 163,889 (-) 63,034 (-) 169,774 (-) 390,772 (-) 653,806 (-) 282,852 (-) 379,554 (-) 口 売 数 千口 1.165 (-) 2.931 (-) 4.097 (-) 1.387 (-) 1.722 (-) 0.498 (-) 0.506 (-) 2.152 (-) 9.198 (-) 4.719 (-) 3.601 (-) 金 付 額 千円 690,272 (-) 336,499 (-) 348,261 (-) 861,544 (-) 227,002 (-) 88,472 (-) 235,920 (-) 541,196 (-) 798,394 (-) 386,002 (-) 503,952 (-) (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (※1)は合併により新設された「野村不動産マスターファンド投資法人」、(※2)は合併前の旧「野村不動産マスターファンド投資法人」です。 ■利害関係人との取引状況等(2015年6月9日から2016年6月6日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - - 162 CS5_16260186_36_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(1万口).indd 162 2016/12/05 17:42:17 ■組入資産の明細 国内投資証券 銘 柄 不動産ファンド 日本アコモデーションファンド投資法人 MCUBS MidCity投資法人 森ヒルズリート投資法人 野村不動産レジデンシャル投資法人 産業ファンド投資法人 大和ハウスリート投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 アクティビア・プロパティーズ投資法人 GLP投資法人 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本プロロジスリート投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人(※2) 星野リゾート・リート投資法人 SIA不動産投資法人 イオンリート投資法人 ヒューリックリート投資法人 日本リート投資法人 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 日本ヘルスケア投資法人 積水ハウス・リート投資法人 トーセイ・リート投資法人 ケネディクス商業リート投資法人 ヘルスケア&メディカル投資法人 サムティ・レジデンシャル投資法人 ジャパン・シニアリビング投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人(※1) いちごホテルリート投資法人 ラサールロジポート投資法人 スターアジア不動産投資法人 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本リテールファンド投資法人 オリックス不動産投資法人 日本プライムリアルティ投資法人 期首(前期末) 口 数 口 千口 1.316 0.522 4.265 0.437 0.958 0.953 3.531 0.948 0.753 6.494 1.287 4.701 4.523 0.135 0.204 2.961 2.121 0.826 1.459 0.165 2.136 0.261 0.708 0.327 - - - - - - 3.835 3.556 6.601 6.073 2.241 当 期 末 数 評 価 額 比 千口 千円 0.947 433,726 0.52 192,400 3.421 565,491 - - 0.689 392,730 0.685 406,205 2.54 731,774 0.682 200,303 1.172 670,384 5.068 637,554 1.003 236,206 3.599 860,880 - - 0.16 208,960 0.147 62,842 2.559 355,956 1.87 351,747 0.765 217,030 1.57 149,935 0.146 26,236 1.737 236,926 0.315 36,130 0.825 243,952 0.235 25,380 0.319 30,241 0.166 25,879 7.272 1,254,420 0.271 51,029 2.149 219,842 0.674 65,243 2.759 1,807,145 2.558 1,637,120 4.987 1,290,635 4.731 851,580 1.706 777,936 率 % 1.9 0.8 2.4 - 1.7 1.7 3.1 0.9 2.9 2.7 1.0 3.7 - 0.9 0.3 1.5 1.5 0.9 0.6 0.1 1.0 0.2 1.0 0.1 0.1 0.1 5.4 0.2 0.9 0.3 7.7 7.0 5.5 3.6 3.3 - - 163 CS5_16260186_37_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(組入資産).indd 163 2016/12/05 17:42:19 銘 柄 不動産ファンド プレミア投資法人 東急リアル・エステート投資法人 グローバル・ワン不動産投資法人 野村不動産オフィスファンド投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 森トラスト総合リート投資法人 インヴィンシブル投資法人 フロンティア不動産投資法人 平和不動産リート投資法人 日本ロジスティクスファンド投資法人 福岡リート投資法人 ケネディクス・オフィス投資法人 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 いちごオフィスリート投資法人 大和証券オフィス投資法人 阪急リート投資法人 スターツプロシード投資法人 トップリート投資法人 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本賃貸住宅投資法人 ジャパンエクセレント投資法人 口 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数<比 率> 期首(前期末) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 比 率 千口 千口 千円 % 0.715 2.573 365,623 1.6 2.655 1.91 293,949 1.3 0.526 0.379 156,148 0.7 1.012 - - - 7.183 5.376 965,529 4.1 3.585 2.579 531,016 2.3 7.249 7.182 551,577 2.4 1.347 0.969 512,601 2.2 2.584 1.983 167,761 0.7 2.255 1.719 423,905 1.8 2.029 1.46 300,322 1.3 1.1 0.791 507,822 2.2 2.765 1.989 236,094 1.0 3.847 2.983 245,500 1.0 1.309 0.946 624,360 2.7 1.623 1.167 153,577 0.7 0.472 0.34 59,534 0.3 0.478 0.344 152,564 0.7 2.031 1.461 401,336 1.7 8.15 6.491 624,434 2.7 4.455 3.204 271,378 1.2 3.294 2.471 373,615 1.6 124.961 106.564 23,172,476 - 51銘柄<98.9%> 54銘柄<99.1%> - 99.1 (注1)< >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。 (注2)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があ ります。 (※1)は合併により新設された「野村不動産マスターファンド投資法人」、(※2)は合併前の旧「野村不動産マスターファンド投資法人」です。 ■投資信託財産の構成 2016年6月6日現在 項 投 目 資 証 評 券 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 価 期 額 千円 23,172,476 2,246,754 25,419,231 比 末 率 91.2 % 8.8 100.0 (注)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 - - 164 CS5_16260186_37_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(組入資産).indd 164 2016/12/05 17:42:19 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 投 資 証 券(評価額) 未 収 入 金 未 収 配 当 金 (B) 負 債 未 払 解 約 金 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) (2016年6月6日)現在 当 期 末 25,419,231,220円 77,659,431 23,172,476,800 2,016,582,566 152,512,423 2,035,501,395 2,035,501,000 395 23,383,729,825 12,782,924,689 10,600,805,136 12,782,924,689口 18,293円 (注1)期首元本額 17,123,236,735円 追加設定元本額 14,361,979,558円 一部解約元本額 18,702,291,604円 (注2)期末における元本の内訳 MITO ラップ型ファンド(安定型) 768,458円 MITO ラップ型ファンド(中立型) 1,706,804円 MITO ラップ型ファンド(積極型) 3,993,079円 グローバル8資産ラップファンド(安定型) 1,487,532円 グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,466,545円 グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,598,350円 たわらノーロード 国内リート 450,291,014円 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 16,169,137円 マネックス資産設計ファンド<育成型> 340,054,396円 マネックス資産設計ファンド エボリューション3,918,001円 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 8,895,922円 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)25,030,169円 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)56,825,403円 投資のソムリエ 350,860,206円 投資のソムリエ<DC年金> 7,353,720円 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>31,277,700円 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 906,410円 ダイナミック・ナビゲーション 498,207円 DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定) 1,488,717,681円 DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定) 1,072,040,993円 DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定) 2,091,078,459円 DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 6,317,816,045円 DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) 59,812,821円 DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 193,858,925円 DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定) 219,021,044円 DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定) 37,477,668円 期末元本合計 12,782,924,689円 ■損益の状況 項 (A) 配 受 受 そ 支 (B) 有 売 売 (C) そ (D) 当 (E) 前 (F) 解 (G) 追 (H) 合 次 当期 自2015年6月9日 至2016年6月6日 目 当 期 当 等 収 益 807,570,073円 取 配 当 金 795,944,335 取 利 息 156,842 の 他 収 益 金 11,539,866 払 利 息 △70,970 価 証 券 売 買 損 益 683,789,194 買 益 2,054,136,192 買 損 △1,370,346,998 の 他 費 用 △395 期 損 益 金(A+B+C) 1,491,358,872 期 繰 越 損 益 金 12,198,495,707 約 差 損 益 金 △12,886,326,885 加 信 託 差 損 益 金 9,797,277,442 計(D+E+F+G) 10,600,805,136 期 繰 越 損 益 金(H) 10,600,805,136 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価 額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 - - 165 CS5_16260186_38_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_JREITIFMF(資産).indd 165 2016/12/05 17:42:20 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用報告書 第9期(決算日 2016年6月22日) (対象期間 2015年6月23日~2016年6月22日) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 主 な 組 入 制 限 2007年4月11日から無期限です。 S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 ■最近5期の運用実績 決 算 期 5期(2012年6月22日) 6期(2013年6月24日) 7期(2014年6月23日) 8期(2015年6月22日) 9期(2016年6月22日) 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 円 % 5,435 2.6 7,386 9,091 11,550 10,906 S&P 先進国 REIT イ ン デ ッ ク ス (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) 期 中 (ベンチマーク) 騰 落 率 ポイント % 52,677.09 3.2 35.9 71,834.12 23.1 88,864.68 27.0 113,473.63 △5.6 108,051.29 36.4 23.7 27.7 △4.8 投資信託 受益証券、 純 資 産 投資証券 総 額 組入比率 % 99.7 99.5 99.6 99.5 99.6 百万円 26,139 25,372 28,301 26,943 32,918 (注1)ベンチマークはS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては 米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。 (注2)Standard & Poor's®並びにS&P®は、スタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標 です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(以下「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標です。こ れらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、委託会社に対しては特定の目的のために使用す るサブライセンスが与えられています。S&P 先進国 REITインデックスはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有して おり、委託会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよび その関連会社は、委託会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものでは ありません(以下同じ)。 - - 166 CS5_16260186_39_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(表紙).indd 166 2016/12/05 17:42:22 ■当期中の基準価額と市況の推移 年 月 日 (期 首) 2015 年 6 月 22 日 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2016 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 (期 末) 2016 年 6 月 22 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 日 S&P 先進国 REIT イ ン デ ッ ク ス 基 準 価 額 (除く日本、円換算ベース、 配当込み、為替ヘッジなし) 期 中 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 円 % ポイント % 11,550 - 113,473.63 - 投 資 信 託 受益証券、 投 資 証 券 組 入 比 率 % 99.5 11,132 11,698 11,016 10,818 11,735 11,706 11,718 10,989 10,495 11,386 11,092 11,285 △3.6 1.3 △4.6 △6.3 1.6 1.4 1.5 △4.9 △9.1 △1.4 △4.0 △2.3 109,357.53 115,004.18 108,406.48 106,546.09 115,625.26 115,610.29 115,733.73 108,539.32 103,782.36 112,767.25 109,731.10 111,682.94 △3.6 1.3 △4.5 △6.1 1.9 1.9 2.0 △4.3 △8.5 △0.6 △3.3 △1.6 99.1 99.4 99.2 99.3 99.5 99.5 116.6 99.0 99.4 99.2 99.4 99.6 10,906 △5.6 108,051.29 △4.8 99.6 (注)騰落率は期首比です。 - - 167 CS5_16260186_39_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(表紙).indd 167 2016/12/05 17:42:22 ■当期の運用経過(2015年6月23日から2016年6月22日まで) 基準価額の推移 <基準価額の推移> (円) 14,000 当期末の基準価額は10,906円となり、前期末に比べ 5.6%下落しました。 13,000 12,000 基準価額の主な変動要因 11,000 外国リート市場は概ね上昇しましたが、全ての組入 対象通貨に対して大幅な円高となったことから、基準 価額は下落しました。 10,000 9,000 8,000 期首 2015/9/24 12/22 2016/3/22 期末 <S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、 (ポイント) 円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移> 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 投資環境 外国リート市場は期を通じて概ね上昇しました。 2015年8月下旬ならびに2016年1月上旬から2月中 旬にかけて、中国経済の減速懸念を背景に世界的に株 式市場が下落し、リート市場もこれに引きずられる形 となり下落しました。その後、2月中旬以降は米国当 局の利上げへの姿勢が弱まったことや、欧州において 追加金融緩和策が打ち出されたことなどを好感し、外 国リート市場は上昇しました。 為替市場では、全ての組入対象通貨に対して大幅な 円高となりました。2016年1月末に日銀がマイナス 金利導入を発表したことから一時的に円が売られまし たが、2月以降は日本のマイナス金利政策の実効性に ついて懐疑的な見方が広がったことに加え、米国の利 上げペースが緩やかになるとの見方が広がったこと、欧州において追加金融緩和策が打ち出されたことなどから、 全ての組入対象通貨に対して大幅な円高となりました。 80,000 期首 2015/9/24 12/22 2016/3/22 期末 ポートフォリオについて ベンチマークであるS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな し)のリスク特性に概ね一致させたポートフォリオを構築しました。 ベンチマークとの差異について ベンチマークは前期末比で4.8%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りました。配当 金に対する課税等の影響を除くと、概ねベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。 今後の運用方針 引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。 - - 168 CS5_16260186_40_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(運用経過).indd 168 2016/12/05 17:42:24 ■1万口当たりの費用明細 項 目 (a)売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) (b)有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券) (c)そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) 合 計 当 金 額 10円 ( 0) ( 1) ( 9) 7 ( 0) ( 0) ( 7) 8 ( 7) ( 1) 26 期 比 率 0.092% (0.000) (0.011) (0.081) 0.067 (0.000) (0.002) (0.064) 0.073 (0.066) (0.007) 0.232 (注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄 は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価 額(11,172円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項 目の概要及び注記については8ページ(1万口当たりの費用明 細)をご参照ください。 ■売買及び取引の状況(2015年6月23日から2016年6月22日まで) (1) 株 式 外国 株 ア メ リ 買 カ 数 百株 - (15.19) 付 金 額 千アメリカ・ドル - (21) 株 売 数 百株 15.19 付 金 額 千アメリカ・ドル 20 (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (2) 投資信託受益証券、投資証券 アメリカ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ALEXANDER'S INC. BOSTON PROPERTIES INC CEDAR REALTY TRUST INC FIRST POTOMAC REALTY TRUST OMEGA HEALTHCARE INVS INC ASSOCIATED ESTATES RLTY CORP APARTMENT INVT & MGMT CO-A AGREE REALTY CORP SL GREEN EPR PROPERTIES PROLOGIS INC AVALONBAY COMMUNITIES INC 口 買 数 千口 23.442 (-) 1.184 (-) 50.222 (-) 16.16 (-) 17.405 (-) 53.188 (-) 1.172 (-) 49.804 (-) 6.492 (-) 32.709 (-) 19.714 (-) 169.158 (-) 44.296 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 2,077 (-) 454 (-) 6,145 (-) 110 (-) 188 (-) 1,802 (-) 33 (-) 1,928 (-) 229 (-) 3,516 (-) 1,152 (-) 6,984 (-) 7,747 (-) 口 売 数 千口 18.178 (-) 0.855 (-) 39.594 (-) 9.78 (-) 13.49 (-) 40.619 (-) 13.876 (-) 39.143 (-) 3.58 (-) 25.63 (-) 14.06 (-) 132.539 (-) 33.823 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 1,617 (-) 320 (-) 4,801 (-) 64 (-) 149 (-) 1,400 (-) 398 (-) 1,499 (-) 113 (-) 2,794 (-) 791 (-) 5,456 (-) 5,939 (-) - - 169 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 169 2016/12/05 17:42:26 アメリカ LEXINGTON REALTY TRUST CAMDEN PROPERTY TRUST CBL & ASSOCIATES MACK CALI NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC COUSINS PROPERTIES INC LASALLE HOTEL PROPERTIES EQUITY ONE INC URSTADT BIDDLE PROPERTIES DDR CORP DUKE REALTY TRUST ASHFORD HOSPITALITY TRUST ESSEX PROPERTY TRUST INC EQUITY RESIDENTIAL FEDERAL REALTY INVS TRUST WINTHROP REALTY TRUST FIRST INDUSTRIAL RT GENERAL GROWTH PROPERTIES INC FELCOR LODGING TR INC HOME PROPERTIES INC HCP INC EQUITY COMMONWEALTH HEALTHCARE REALTY TRUST INC HIGHWOODS PROPERTIES INC STRATEGIC HOTELS & RESORTS HOSPITALITY PROPERTIES TRUST WELLTOWER INC EAST GROUP KIMCO REALTY 口 買 数 千口 67.081 (-) 28.379 (-) 45.521 (-) 28.543 (-) 46.086 (-) 61.61 (-) 33.226 (-) 28.14 (-) 6.46 (-) 95.153 (-) 109.762 (-) 23.683 (-) 21.571 (-) 116.88 (-) 23.058 (-) 12.93 (-) 38.528 (-) 194.593 (-) 40.96 (-) 5.721 (-) 152.383 (-) 39.213 (-) 32.978 (-) 29.502 (-) 48.296 (-) 46.23 (-) 114.551 (-) 9.894 (-) 136.683 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 558 (-) 2,172 (-) 619 (-) 615 (-) 1,838 (-) 596 (-) 935 (-) 745 (-) 127 (-) 1,571 (-) 2,230 (-) 169 (-) 4,801 (-) 8,774 (-) 3,322 (-) 183 (△27) 827 (-) 5,248 (-) 330 (-) 424 (-) 5,514 (-) 1,075 (-) 888 (-) 1,261 (-) 668 (-) 1,216 (△7) 7,522 (-) 556 (-) 3,561 (-) 口 売 数 千口 50.99 (-) 22.447 (-) 40.57 (-) 20.515 (-) 33.839 (-) 49.64 (-) 25.84 (-) 18.44 (-) 5.29 (-) 73.579 (-) 86.076 (-) 18.67 (-) 17.018 (-) 91.576 (-) 17.735 (-) 3.34 (-) 29.433 (-) 164.7 (-) 31.477 (-) 18.442 (-) 119.386 (-) 31.45 (-) 24.79 (-) 21.995 (-) 108.78 (-) 35.665 (-) 88.733 (-) 7.42 (-) 106.545 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 419 (-) 1,707 (-) 557 (-) 436 (-) 1,294 (-) 471 (-) 724 (-) 473 (-) 99 (-) 1,203 (-) 1,718 (-) 127 (-) 3,832 (-) 6,939 (-) 2,501 (-) 43 (-) 630 (-) 4,359 (-) 241 (-) 1,381 (-) 4,327 (-) 852 (-) 659 (-) 914 (-) 1,536 (-) 937 (-) 5,824 (-) 408 (-) 2,713 (-) - - 170 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 170 2016/12/05 17:42:26 アメリカ KILROY REALTY CORP LTC PROPERTIES INC SENIOR HOUSING PPTYS TRUST MONMOUTH RE INVEST CP -CL A LIBERTY PROPERTY TRUST BRANDYWINE REALTY TRUST IRON MOUNTAIN INC THE MACERICH COMPANY EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES ACADIA REALTY TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC MID AMERICA HERSHA HOSPITALITY TRUST NATIONAL HEALTH INVS INC INVESTORS REAL ESTATE TRUST ONE LIBERTY PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PENN REAL ESTATE INVEST TST GETTY REALTY CORP POST PROPERTIES, INC PS BUSINESS PARKS RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP UDR INC CORPORATE OFFICE PROPERTIES CORRECTIONS CORP OF AMERICA SAUL CENTERS INC SIMON PROPERTY GROUP INC 口 買 数 千口 29.575 (-) 11.677 (-) 72.367 (-) 15.187 (-) 47.474 (-) 55.785 (-) 74.003 (-) 43.762 (-) 25.408 (-) 20.489 (-) 247.621 (-) 24 (-) 12.759 (△32.826) 11.077 (-) 36.219 (-) 2.83 (-) 23.636 (-) 20.308 (-) 3.586 (0.034) 17.003 (-) 6.044 (-) 20.717 (-) 84.326 (-) 31.388 (-) 86.173 (-) 27.954 (-) 36.062 (-) 2.79 (-) 99.248 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 1,893 (-) 505 (-) 1,149 (△8) 158 (-) 1,543 (-) 743 (-) 2,310 (-) 3,447 (-) 1,590 (-) 665 (-) 4,134 (-) 2,099 (-) 295 (-) 679 (-) 258 (-) 63 (-) 371 (-) 427 (-) 62 (0) 984 (-) 512 (-) 342 (-) 4,388 (-) 2,127 (-) 3,015 (-) 638 (-) 1,082 (-) 145 (-) 18,950 (-) 口 売 数 千口 22.258 (-) 8.39 (-) 55.801 (-) 9.14 (-) 38.178 (-) 45.14 (-) 46.517 (-) 38.142 (-) 19.983 (-) 14.68 (-) 199.166 (-) 18.864 (-) 10.56 (-) 8.416 (-) 27.34 (-) 1.65 (-) 19.32 (-) 16.109 (-) 2.1 (-) 13.68 (-) 4.55 (-) 15.61 (-) 61.008 (-) 24.007 (-) 65.968 (-) 21.33 (-) 28.06 (-) 2.15 (-) 78.542 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 1,441 (-) 356 (-) 870 (-) 92 (-) 1,237 (-) 595 (-) 1,356 (-) 2,964 (-) 1,230 (-) 465 (-) 3,299 (-) 1,628 (-) 241 (-) 501 (-) 199 (-) 35 (-) 299 (-) 332 (-) 34 (-) 792 (-) 374 (-) 250 (-) 3,063 (-) 1,570 (-) 2,308 (-) 476 (-) 786 (-) 110 (-) 14,831 (-) - - 171 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 171 2016/12/05 17:42:26 アメリカ SOVRAN SELF STORAGE INC PUBLIC STORAGE SUN COMMUNITIES INC TAUBMAN CENTERS INC TANGER FACTORY OUTLET UMH PROPERTIES INC GLADSTONE COMMERCIAL CORP UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WASHINGTON REIT GEO GROUP INC WEINGARTEN REALTY INVST GRAMERCY PROPERTY TRUST INC BIOMED REALTY TRUST INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES KITE REALTY GROUP TRUST EXTRA SPACE STORAGE INC FRANKLIN STREET PROPERTIES C SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC CUBESMART NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP DIGITAL REALTY TRUST INC INLAND REAL ESTATE CORP EDUCATION REALTY TRUST INC TRADE STREET RESIDENTIAL INC DIAMONDROCK HOSPITALITY CO MEDICAL PROPERTIES TRUST DOUGLAS EMMETT INC 口 買 数 千口 14 (-) 47.098 (-) 20.199 (-) 19.14 (-) 30.055 (-) 3.16 (-) 3.25 (-) 3.762 (-) 108.845 (-) 57.838 (-) 23.35 (-) 22.999 (-) 34.932 (-) 10.152 (△12.42) 45.917 (-) 41.641 (-) 25.189 (-) 43.17 (-) 29.84 (-) 62.128 (1.405) 57.869 (-) 90.494 (△41.2) 48.584 (-) 16.5 (-) 20.741 (-) - (△3) 62.329 (-) 76.722 (-) 43.959 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 1,445 (-) 10,981 (-) 1,362 (-) 1,384 (-) 1,009 (-) 30 (-) 47 (-) 188 (-) 6,264 (-) 5,456 (-) 625 (-) 718 (-) 1,207 (-) 233 (-) 991 (-) 1,681 (-) 654 (-) 3,537 (-) 314 (-) 839 (14) 1,659 (-) 1,336 (△202) 3,621 (-) 161 (-) 748 (-) - (△21) 672 (-) 917 (-) 1,320 (-) 口 売 数 千口 8.526 (-) 36.641 (-) 12.65 (-) 15.215 (-) 23.586 (-) 3.29 (-) 2.408 (-) 3.15 (-) 84.351 (-) 45.112 (-) 16.498 (-) 17.56 (-) 26.95 (-) 10.06 (-) 90.234 (-) 28.835 (-) 18.93 (-) 31.387 (-) 22.9 (-) 47.95 (-) 42.759 (-) 57.848 (-) 36.17 (-) 36.99 (-) 12.668 (-) - (-) 47.02 (-) 54.3 (-) 33.665 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 850 (-) 8,421 (-) 849 (-) 1,088 (-) 780 (-) 31 (-) 34 (-) 155 (-) 4,752 (-) 4,232 (-) 436 (-) 518 (-) 913 (-) 229 (-) 2,061 (-) 1,126 (-) 480 (-) 2,556 (-) 237 (-) 650 (-) 1,207 (-) 844 (-) 2,621 (-) 381 (-) 438 (-) - (-) 517 (-) 636 (-) 1,001 (-) - - 172 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 172 2016/12/05 17:42:26 アメリカ DCT INDUSTRIAL TRUST INC DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC TERRENO REALTY CORP AMERICAN ASSETS TRUST INC RLJ LODGING TRUST CORESITE REALTY CORP CAMPUS CREST COMMUNITIES INC VEREIT INC CHESAPEAKE LODGING TRUST PEBBLEBROOK HOTEL TRUST GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC EXCEL TRUST INC ROUSE PROPERTIES INC CHATHAM LODGING TRUST SABRA HEALTH CARE REIT INC WHITESTONE REIT HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC STAG INDUSTRIAL INC SELECT INCOME REIT RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC CYRUSONE INC WP CAREY INC HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC 口 買 数 千口 26.65 (-) 23.015 (-) 31.962 (-) 47.17 (-) 23.55 (-) 13.639 (-) 12.199 (-) 40.652 (-) 9.967 (-) 12.03 (-) 292.22 (-) 17.897 (-) 21.854 (-) 19.717 (-) 4.65 (-) 1.247 (-) 9.67 (-) 11.37 (-) 20.512 (-) 5.078 (-) 26.475 (-) 18.235 (-) 20.61 (-) 71.568 (-) 25.852 (-) 30.706 (-) 41.068 (-) 15.731 (-) 4.76 (△7.93) 付 金 額 千アメリカ・ドル 965 (-) 766 (-) 567 (-) 887 (-) 289 (-) 300 (-) 482 (-) 999 (-) 578 (-) 75 (-) 2,436 (-) 492 (-) 715 (-) 322 (△2) 54 (-) 19 (-) 163 (-) 254 (-) 444 (-) 63 (-) 744 (-) 344 (-) 413 (△3) 1,064 (-) 932 (-) 1,851 (-) 1,078 (-) 823 (-) 84 (-) 口 売 数 千口 20.67 (-) 16.43 (-) 23.05 (-) 39.51 (-) 17.18 (-) 10.145 (-) 8.63 (-) 33.913 (-) 6.72 (-) 27.33 (-) 230.647 (-) 13.82 (-) 16.36 (-) 14.794 (-) 4.64 (-) 14.7 (-) 7.22 (-) 9.34 (-) 15.27 (-) 3.08 (-) 17.016 (-) 13.37 (-) 10.86 (-) 55.35 (-) 16.02 (-) 24.059 (-) 29.55 (-) 12.361 (-) 4.43 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 741 (-) 514 (-) 399 (-) 733 (-) 207 (-) 218 (-) 340 (-) 831 (-) 370 (-) 183 (-) 1,878 (-) 378 (-) 545 (-) 235 (-) 51 (-) 232 (-) 114 (-) 203 (-) 333 (-) 37 (-) 480 (-) 246 (-) 209 (-) 812 (-) 567 (-) 1,441 (-) 764 (-) 637 (-) 77 (-) - - 173 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 173 2016/12/05 17:42:26 アメリカ SILVER BAY REALTY TRUST CORP ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC GRAMERCY PROPERTY TRSUT SPIRIT REALTY CAPITAL INC PHYSICIANS REALTY TRUST REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC AMERICAN HOMES 4 RENT INDEPENDENCE REALTY TRUST INC FOREST CITY REALTY TRUST INC QTS REALTY TRUST INC EMPIRE STATE REALTY TRUST INC COLUMBIA PROPERTY TRUST INC GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC COLONY STARWOOD HOMES BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC FARMLAND PARTNERS INC CITY OFFICE REIT INC NEW YORK REIT INC WP GLIMCHER INC CARETRUST REIT INC MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC STORE CAPITAL CORP URBAN EDGE PROPERTIES EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC XENIA HOTELS & RESORTS INC NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 口 買 数 千口 9.945 (-) 7.92 (-) 98.162 (39.617) 151.603 (-) 43.309 (-) 18.227 (-) 52.882 (9) 7.238 (1.232) 66.88 (-) 14.296 (-) 35.294 (-) 37.581 (-) 56.299 (-) 63.618 (-) 2.77 (0.862) 12.62 (-) 6.56 (-) 2.5 (-) 7.72 (-) 49.271 (-) 56.565 (-) 14.84 (-) 52.947 (-) 29.65 (-) 45.65 (-) 26.88 (-) 4.34 (-) 32.779 (-) 3.85 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 154 (-) 83 (-) 745 (-) 1,550 (-) 735 (-) 295 (-) 860 (-) 56 (10) 1,242 (-) 646 (-) 618 (-) 869 (-) 1,768 (-) 1,598 (-) 41 (-) 299 (-) 77 (-) 27 (-) 88 (-) 516 (-) 632 (-) 173 (-) 507 (-) 326 (-) 1,123 (-) 623 (-) 77 (-) 560 (-) 49 (-) 口 売 数 千口 8.245 (-) 5.82 (-) 69.11 (-) 111.402 (-) 20.24 (-) 11.15 (-) 42.48 (-) 7.67 (-) 4.51 (-) 7.876 (-) 24.83 (-) 29.68 (-) 21.86 (-) 41.672 (-) 2.592 (-) 10.44 (-) 1.85 (-) - (-) 1.74 (-) 37.69 (-) 42.46 (-) 5.64 (-) 38.51 (-) 19.16 (-) 13.66 (-) 20.81 (-) 1 (-) 26.8 (-) 2.62 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 127 (-) 59 (-) 506 (-) 1,107 (-) 324 (-) 164 (-) 685 (-) 58 (-) 96 (-) 342 (-) 432 (-) 688 (-) 641 (-) 1,024 (-) 34 (-) 247 (-) 21 (-) - (-) 20 (-) 402 (-) 476 (-) 60 (-) 366 (-) 192 (-) 311 (-) 473 (-) 17 (-) 452 (-) 32 (-) - - 174 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 174 2016/12/05 17:42:27 アメリカ NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC APPLE HOSPITALITY REIT INC GLOBAL NET LEASE INC CARE CAPITAL PROPERTIES INC NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP GYRODYNE LLC SERITAGE GROWTH PROPERTIES FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC カナダ SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CANADIAN APT PPTYS REIT MORGUARD REAL ESTATE INVT TR H & R REAL ESTATE INVESTMENT CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST ALLIED PROPERTIES REIT COMINAR REAL ESTATE INVT TR DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST NORTHVIEW APARTMENT REIT INNVEST REAL ESTATE INVT TR BOARDWALK REAL ESTATE INVEST ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CROMBIE REAL ESTATE INV INTERRENT REAL ESTATE INVEST PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 口 買 数 千口 4.85 (-) 3 (-) 74.118 (-) 74.16 (-) 22.06 (21.377) 10.477 (13.733) - (0.165) 4.9 (-) 18.65 (3.105) 千口 23.828 (-) 21.999 (-) 5.58 (-) 48.305 (-) 12.489 (-) 56.747 (-) 13.036 (-) 29.789 (-) 17.591 (-) 3.22 (-) 12.41 (-) 8.334 (-) 24.06 (-) 8.54 (-) 3.824 (-) 26.04 (-) 4.029 (-) 2.82 (-) - (-) 14.97 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 72 (-) 54 (-) 1,413 (-) 646 (-) 666 (-) 113 (202) - (-) 205 (-) 379 (50) 千カナダ・ドル 740 (-) 619 (-) 80 (-) 1,004 (-) 528 (-) 1,444 (-) 444 (-) 474 (-) 348 (-) 59 (-) 69 (-) 429 (-) 307 (-) 109 (-) 29 (-) 115 (-) 106 (-) 27 (-) - (-) 131 (-) 口 売 数 千口 2.67 (-) - (-) 29.528 (-) 26.82 (-) 18.677 (-) 6.11 (-) 0.165 (-) 0.82 (-) 6.245 (-) 千口 21.13 (-) 16.53 (-) 4.89 (-) 38.377 (-) 9.67 (-) 45.297 (-) 10.07 (-) 23.15 (-) 13.53 (-) 0.96 (-) 4.86 (-) 7.06 (-) 20.1 (-) 11.99 (-) - (-) 23.551 (-) 3.287 (-) - (-) 2.557 (-) 12.43 (-) 付 金 額 千アメリカ・ドル 38 (-) - (-) 568 (-) 228 (-) 580 (-) 66 (-) 4 (-) 35 (-) 118 (-) 千カナダ・ドル 652 (-) 447 (-) 70 (-) 794 (-) 399 (-) 1,136 (-) 336 (-) 358 (-) 257 (-) 18 (-) 24 (-) 350 (-) 252 (-) 154 (-) - (-) 101 (-) 84 (-) - (-) 26 (-) 106 (-) - - 175 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 175 2016/12/05 17:42:27 カナダ DREAM INDUSTRIAL REIT MILESTONE APARTMENTS REIT GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CHOICE PROPERTIES REIT CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST PLAZA RETAIL REIT SLATE RETAIL REIT KILLAM APARTMENT REIT SLATE RETAIL REIT-RTS オーストラリア BWP TRUST MIRVAC GROUP INVESTA OFFICE FUND CROMWELL PROPERTY GROUP CHARTER HALL RETAIL REIT GPT GROUP ABACUS PROPERTY GROUP FOLKESTONE EDUCATION TRUST ALE PROPERTY GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP INGENIA COMMUNITIES GROUP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP VICINITY CENTRES CHARTER HALL GROUP GALILEO JAPAN TRUST GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 口 買 数 千口 3.27 (-) 16.64 (-) 7.98 (-) 14.93 (-) 6.51 (-) 9.27 (-) 6.804 (-) 8.4 (-) - (4.54) 千口 162.753 (-) 1,169.111 (-) 202.951 (-) 451.91 (-) 106.657 (-) 564.622 (-) 93.48 (-) 48.49 (-) 34.379 (-) 761.013 (-) 624.515 (-) 64.38 (△180) 306.9 (-) 516.275 (-) 3.5 (-) 1,063.687 (-) 113.829 (-) 5.31 (-) 43.863 (-) 262.624 (-) 金 付 額 千カナダ・ドル 23 (-) 273 (-) 306 (-) 176 (-) 88 (-) 43 (-) 92 (-) 87 (-) - (-) 千オーストラリア・ドル 523 (-) 2,189 (-) 803 (-) 466 (-) 450 (-) 2,691 (-) 292 (-) 107 (-) 127 (-) 3,137 (-) 6,222 (-) 48 (-) 2,351 (-) 3,253 (-) 18 (-) 3,112 (-) 520 (-) 13 (-) 137 (-) 552 (-) 口 売 数 千口 2.955 (-) 15.18 (-) 6.24 (-) 13.18 (-) 5.29 (-) 4.71 (-) 1.544 (-) - (-) 4.54 (-) 千口 124.13 (-) 916.005 (-) 163.8 (-) 351.51 (-) 80.12 (-) 432.032 (-) 70.98 (-) 50.21 (-) 25.03 (-) 590.372 (-) 495.043 (-) 65.798 (-) 239.286 (-) 402.463 (-) - (-) 834.475 (-) 83.46 (-) 5.72 (-) 33.97 (-) 186.68 (-) 金 付 額 千カナダ・ドル 23 (-) 261 (-) 241 (-) 148 (-) 69 (-) 19 (-) 22 (-) - (-) 0 (-) 千オーストラリア・ドル 387 (-) 1,683 (-) 639 (-) 356 (-) 324 (-) 1,986 (-) 219 (-) 104 (-) 92 (-) 2,380 (-) 4,784 (-) 50 (-) 1,803 (-) 2,468 (-) - (-) 2,351 (-) 368 (-) 14 (-) 104 (-) 374 (-) - - 176 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 176 2016/12/05 17:42:27 オーストラリア ARENA REIT AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT INDUSTRIA REIT NATIONAL STORAGE REIT HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD GDI PROPERTY GROUP 360 CAPITAL OFFICE FUND SCENTRE GROUP 香港 LINK REIT PROSPERITY REIT YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CHAMPION REIT SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FORTUNE REAL ESTATE (HK) NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SPRING REIT シンガポール CAPITALAND MALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INVT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR MAPLETREE LOGISTICS TRUST STARHILL GLOBAL REIT ASCOTT RESIDENCE TRUST FRASERS COMMERCIAL TRUST KEPPEL REIT FRASERS CENTREPOINT TRUST CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST 口 買 数 千口 8.839 (-) - (-) 7 (-) 58.56 (-) 16.26 (-) 132.82 (-) - (-) 1,741.304 (-) 千口 739 (-) 295 (-) 373 (-) 732 (-) 306 (-) 39 (-) 503 (-) 32 (-) 148 (-) 千口 952.1 (-) 766.9 (-) 747.2 (-) 878.9 (-) 567.4 (-) 424.2 (-) 233.8 (-) 130 (-) 583.2 (-) 194.9 (-) 335.5 (-) 付 金 額 千オーストラリア・ドル 15 (-) - (-) 14 (-) 89 (-) 43 (-) 115 (-) - (-) 7,243 (-) 千香港・ドル 33,598 (-) 830 (-) 1,553 (-) 2,939 (-) 1,191 (-) 72 (-) 4,017 (-) 98 (-) 477 (-) 千シンガポール・ドル 1,894 (-) 1,790 (△0) 1,025 (-) 1,408 (△5) 580 (△4) 328 (△3) 278 (△13) 167 (△0) 568 (△1) 376 (-) 199 (△0) 口 売 数 千口 - (-) 23.7 (-) - (-) 40.1 (-) 6.3 (-) 101.18 (-) 5.767 (-) 1,381.093 (-) 千口 596.5 (-) 269 (-) 284 (-) 655.43 (-) 226 (-) - (-) 385 (-) - (-) 119 (-) 千口 757.3 (-) 564.3 (-) 630 (-) 703.5 (-) 459.5 (-) 344.2 (-) 194.8 (-) 65 (-) 449.5 (-) 155 (-) 292.5 (-) 付 金 額 千オーストラリア・ドル - (-) 53 (-) - (-) 60 (-) 16 (-) 88 (-) 11 (-) 5,560 (-) 千香港・ドル 26,587 (-) 743 (-) 1,146 (-) 2,554 (-) 850 (-) - (-) 2,980 (-) - (-) 387 (-) 千シンガポール・ドル 1,467 (-) 1,287 (-) 842 (-) 1,097 (-) 456 (-) 256 (-) 232 (-) 80 (-) 427 (-) 291 (-) 173 (-) - - 177 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 177 2016/12/05 17:42:27 シンガポール CDL HOSPITALITY TRUSTS CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT PARKWAY LIFE REIT LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE COMMERCIAL TRUST CACHE LOGISTICS TRUST SABANA SHARIAH COMP IND REIT MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST ASCENDAS HOSPITALITY TRUST FAR EAST HOSPITALITY TRUST SPH REIT OUE HOSPITALITY TRUST SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT OUE COMMERCIAL REIT FRASERS HOSPITALITY TRUST KEPPEL DC REIT OUE COMMERCIAL REIT-RTS OUE HOSPITALITY TRUST-RTS ニュージーランド PRECINCT PROPERTIES VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST GOODMAN PROPERTY TRUST KIWI PROPERTY GROUP LTD PROPERTY FOR INDUSTRY LTD STRIDE PROPERTY LTD ARGOSY PROPERTY LTD PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RTS 口 買 数 千口 179.5 (-) 217.5 (-) 146.5 (-) 206.8 (-) 128.1 (-) 510.5 (-) 439.8 (-) 447.8 (-) 250.7 (-) 79 (-) 582.5 (-) 164.3 (-) 132.8 (-) 70 (-) 312.02 (-) 119.9 (-) 73.2 (-) 37 (-) 236.7 (-) - (34.2) - (67.32) 千口 408.074 (-) 23.38 (-) 372.92 (-) 425.206 (-) 106.698 (-) 107.443 (-) 220.206 (-) - (8.891) 付 金 額 千シンガポール・ドル 246 (△0) 321 (△15) 179 (△4) 286 (△0) 297 (△2) 163 (△5) 677 (△0) 603 (-) 233 (△1) 56 (-) 548 (△5) 112 (△1) 85 (-) 65 (-) 238 (-) 95 (-) 48 (△1) 27 (△6) 244 (-) - (-) - (-) 千ニュージーランド・ドル 490 (-) 47 (-) 460 (-) 577 (-) 166 (-) 227 (-) 250 (-) - (-) 口 売 数 千口 127.3 (-) 167.5 (-) 120 (-) 149.1 (-) 98.1 (-) 367.5 (-) 353.9 (-) 353.6 (-) 161.5 (-) 59 (-) 442.4 (-) 103.3 (-) 70 (-) 31.4 (-) 141.6 (-) 51 (-) 27.2 (-) - (-) 165.6 (-) 34.2 (-) 67.32 (-) 千口 325.581 (-) 10 (-) 306.8 (-) 327.15 (-) 66.621 (-) 61.85 (-) 156.485 (-) 8.891 (-) 付 金 額 千シンガポール・ドル 165 (-) 238 (-) 144 (-) 200 (-) 225 (-) 113 (-) 534 (-) 458 (-) 148 (-) 43 (-) 407 (-) 67 (-) 43 (-) 29 (-) 111 (-) 39 (-) 16 (-) - (-) 168 (-) 5 (-) 10 (-) 千ニュージーランド・ドル 390 (-) 16 (-) 374 (-) 441 (-) 100 (-) 130 (-) 179 (-) 0 (-) - - 178 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 178 2016/12/05 17:42:27 イギリス BRITISH LAND CO PLC DERWENT LONDON PLC BIG YELLOW GROUP PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC WORKSPACE GROUP PLC MCKAY SECURITIES PLC MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC INTU PROPERTIES PLC PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC SHAFTESBURY PLC SEGRO PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC ASSURA PLC SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD HANSTEEN HOLDINGS PLC SAFESTORE HOLDINGS LTD LONDONMETRIC PROPERTY PLC REDEFINE INTERNATIONAL PLC TRITAX BIG BOX REIT PLC EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC REGIONAL REIT LTD イスラエル REIT 1 LTD ユーロ(アイルランド) GREEN REIT PLC HIBERNIA REIT PLC IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC ユーロ(オランダ) EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV VASTNED RETAIL 口 買 数 千口 331.967 (-) 35.128 (-) 49.3 (-) 258.755 (-) 261.246 (-) 35.212 (-) 13.16 (-) 0.7 (-) 267.636 (-) 128.82 (85.83) 85.531 (-) 238.479 (-) 106.943 (-) 575.862 (-) 235.69 (-) 199.957 (-) 70.439 (-) 203.601 (-) 333.44 (-) 262.929 (-) 173.78 (-) 56.64 (-) 千口 45.899 (-) 千口 208.619 (-) 245.093 (-) 51.196 (-) 千口 16.418 (-) 5.37 (-) 付 金 額 千イギリス・ポンド 2,664 (-) 1,259 (-) 375 (-) 1,589 (-) 3,189 (-) 323 (-) 35 (-) 3 (-) 862 (-) 183 (-) 780 (-) 1,039 (-) 883 (-) 322 (-) 141 (-) 233 (-) 232 (-) 336 (-) 164 (-) 336 (-) 192 (-) 58 (-) 千イスラエル・シュケル 499 (-) 千ユーロ 316 (-) 326 (-) 56 (-) 千ユーロ 665 (-) 223 (-) 口 売 数 千口 260.171 (-) 27.292 (-) 39.867 (-) 203.656 (-) 205.282 (-) 25.93 (-) 11.66 (-) 14.92 (-) 239.063 (-) 75.99 (-) 66.51 (-) 187.24 (-) 83.387 (-) 319.003 (-) 103.23 (-) 141.38 (-) 56.39 (-) 155.96 (-) 220.03 (-) 161.22 (-) 44.03 (-) - (-) 千口 30.504 (-) 千口 158.168 (-) 200.283 (-) 22.32 (-) 千口 12.94 (-) 4.38 (-) 付 金 額 千イギリス・ポンド 2,081 (-) 981 (-) 297 (-) 1,233 (-) 2,487 (-) 240 (-) 29 (-) 68 (-) 758 (-) 111 (-) 608 (-) 802 (-) 695 (-) 175 (-) 60 (-) 162 (-) 184 (-) 251 (-) 111 (-) 200 (-) 49 (-) - (-) 千イスラエル・シュケル 327 (-) 千ユーロ 237 (-) 264 (-) 24 (-) 千ユーロ 512 (-) 178 (-) - - 179 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 179 2016/12/05 17:42:27 ユーロ(オランダ) WERELDHAVE NV NSI NV ユーロ(ベルギー) BEFIMMO COFINIMMO SA RETAIL ESTATES WERELDHAVE BELGIUM INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES WAREHOUSES DE PAUW AEDIFICA AEDIFICA-RTS XIOR STUDENT HOUSING NV ユーロ(フランス) GECINA SA AFFINE ICADE ALTAREA KLEPIERRE FONCIERE DES REGIONS ANF IMMOBILIER MERCIALYS FONCIERE DES MURS UNIBAIL-RODAMCO SE ALTAREA-RTS ユーロ(ドイツ) HAMBORNER REIT AG ALSTRIA OFFICE REIT-AG HAMBORNER REIT AG-RTS ユーロ(スペイン) LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 口 買 数 千口 13.845 (-) 36.5 (-) 千口 6.991 (-) 7.341 (-) 2.4 (-) 0.74 (-) 2.39 (-) 4.643 (-) 4.337 (-) - (-) 1 (-) 千口 11.253 (-) 1 (-) 11.771 (-) 0.74 (-) 63.653 (-) 14.402 (-) 1.204 (-) 8.334 (-) 2.52 (-) 31.553 (-) - (0.57) 千口 16.466 (-) 37.349 (-) - (10.4) 千口 23.607 (-) 129.25 (-) 金 付 額 千ユーロ 723 (-) 137 (-) 千ユーロ 398 (-) 732 (-) 182 (-) 78 (-) 52 (-) 349 (-) 247 (-) - (-) 31 (-) 千ユーロ 1,308 (-) 15 (-) 764 (-) 125 (△10) 2,605 (-) 1,165 (△14) 26 (-) 166 (-) 67 (△2) 7,541 (-) - (-) 千ユーロ 151 (-) 452 (△13) - (-) 千ユーロ 215 (△2) 1,369 (△8) 口 売 数 千口 9.906 (-) 16.44 (-) 千口 5.098 (-) 6.012 (-) 0.9 (-) 0.09 (-) 0.39 (-) 3.392 (-) 2.514 (-) 2.6 (-) - (-) 千口 8.821 (-) - (-) 8.78 (-) 0.49 (-) 55.973 (-) 12.462 (-) 0.66 (-) 15.56 (-) - (-) 24.921 (-) 0.57 (-) 千口 9.226 (-) 26.035 (-) 10.4 (-) 千口 15.557 (-) 83.932 (-) 金 付 額 千ユーロ 516 (-) 63 (-) 千ユーロ 287 (-) 586 (-) 67 (-) 9 (-) 9 (-) 250 (-) 144 (-) 0 (-) - (-) 千ユーロ 1,005 (-) - (-) 558 (-) 81 (-) 2,249 (-) 980 (-) 13 (-) 298 (-) - (-) 5,849 (-) 1 (-) 千ユーロ 83 (-) 311 (-) 1 (-) 千ユーロ 139 (-) 909 (-) - - 180 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 180 2016/12/05 17:42:28 ユーロ(スペイン) AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA-RTS MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-RTS ユーロ(イタリア) BENI STABILI SPA IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 口 買 数 千口 19.353 (-) - (9.09) - (46.457) 千口 419.331 (-) 23.28 (-) 金 付 額 千ユーロ 234 (-) - (-) - (-) 千ユーロ 289 (△6) 16 (△0) 口 売 数 千口 17.663 (-) 9.09 (-) 46.457 (-) 千口 313.45 (-) - (-) 金 付 額 千ユーロ 208 (-) 9 (-) 49 (-) 千ユーロ 218 (-) - (-) (注1)金額は受渡代金です。 (注2)( )内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 ■利害関係人との取引状況等(2015年6月23日から2016年6月22日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 - - 181 CS5_16260186_41_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(1万口).indd 181 2016/12/05 17:42:28 ■組入資産の明細 外国投資信託受益証券、投資証券 銘 柄 不動産ファンド (アメリカ) ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ALEXANDER'S INC. BOSTON PROPERTIES INC CEDAR REALTY TRUST INC FIRST POTOMAC REALTY TRUST OMEGA HEALTHCARE INVS INC ASSOCIATED ESTATES RLTY CORP APARTMENT INVT & MGMT CO-A AGREE REALTY CORP SL GREEN EPR PROPERTIES PROLOGIS INC AVALONBAY COMMUNITIES INC LEXINGTON REALTY TRUST CAMDEN PROPERTY TRUST CBL & ASSOCIATES MACK CALI NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC COUSINS PROPERTIES INC LASALLE HOTEL PROPERTIES EQUITY ONE INC URSTADT BIDDLE PROPERTIES DDR CORP DUKE REALTY TRUST ASHFORD HOSPITALITY TRUST ESSEX PROPERTY TRUST INC EQUITY RESIDENTIAL FEDERAL REALTY INVS TRUST WINTHROP REALTY TRUST FIRST INDUSTRIAL RT GENERAL GROWTH PROPERTIES INC FELCOR LODGING TR INC HOME PROPERTIES INC HCP INC EQUITY COMMONWEALTH HEALTHCARE REALTY TRUST INC HIGHWOODS PROPERTIES INC STRATEGIC HOTELS & RESORTS HOSPITALITY PROPERTIES TRUST WELLTOWER INC EAST GROUP KIMCO REALTY KILROY REALTY CORP LTC PROPERTIES INC SENIOR HOUSING PPTYS TRUST MONMOUTH RE INVEST CP -CL A LIBERTY PROPERTY TRUST BRANDYWINE REALTY TRUST IRON MOUNTAIN INC THE MACERICH COMPANY EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES ACADIA REALTY TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC MID AMERICA 期 口 首(前期末) 数 千口 15.856 0.731 33.612 15.37 12.945 35.061 12.704 34.399 3.878 21.731 12.556 114.561 28.997 46.519 19.088 37.479 18.432 29.103 45.26 24.854 17.05 6.52 65.926 75.884 18.947 14.287 79.886 15.037 - 24.335 137.837 27.597 12.721 101.083 28.557 21.882 20.453 60.484 33.005 76.732 7.036 90.392 19.213 7.823 51.724 12.433 32.774 39.555 41.154 30.88 17.615 15.001 166.185 16.574 口 当 期 数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 千口 千アメリカ・ドル 千円 21.12 1.06 44.24 21.75 16.86 47.63 - 45.06 6.79 28.81 18.21 151.18 39.47 62.61 25.02 42.43 26.46 41.35 57.23 32.24 26.75 7.69 87.5 99.57 23.96 18.84 105.19 20.36 9.59 33.43 167.73 37.08 - 134.08 36.32 30.07 27.96 - 43.57 102.55 9.51 120.53 26.53 11.11 68.29 18.48 42.07 50.2 68.64 36.5 23.04 20.81 214.64 21.71 2,068 387 5,644 154 157 1,541 - 1,880 307 2,944 1,365 7,554 6,910 616 2,087 414 718 1,952 598 765 808 180 1,539 2,555 132 4,142 6,942 3,198 93 898 4,820 239 - 4,694 1,053 1,011 1,380 - 1,182 7,530 645 3,574 1,687 552 1,368 241 1,647 795 2,624 2,975 1,702 712 3,573 2,209 216,278 40,500 590,310 16,195 16,468 161,189 - 196,694 32,146 307,893 142,792 790,045 722,649 64,495 218,302 43,397 75,184 204,197 62,604 80,076 84,596 18,826 160,961 267,302 13,906 433,226 726,050 334,483 9,778 93,975 504,134 25,050 - 490,913 110,152 105,819 144,389 - 123,710 787,513 67,460 373,865 176,486 57,768 143,121 25,240 172,335 83,211 274,429 311,175 178,015 74,495 373,743 231,039 比 末 率 % 0.7 0.1 1.8 0.0 0.1 0.5 - 0.6 0.1 0.9 0.4 2.4 2.2 0.2 0.7 0.1 0.2 0.6 0.2 0.2 0.3 0.1 0.5 0.8 0.0 1.3 2.2 1.0 0.0 0.3 1.5 0.1 - 1.5 0.3 0.3 0.4 - 0.4 2.4 0.2 1.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.5 0.3 0.8 0.9 0.5 0.2 1.1 0.7 - - 182 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 182 2016/12/05 17:42:30 銘 柄 (アメリカ) HERSHA HOSPITALITY TRUST NATIONAL HEALTH INVS INC INVESTORS REAL ESTATE TRUST ONE LIBERTY PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PENN REAL ESTATE INVEST TST GETTY REALTY CORP POST PROPERTIES, INC PS BUSINESS PARKS RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP UDR INC CORPORATE OFFICE PROPERTIES CORRECTIONS CORP OF AMERICA SAUL CENTERS INC SIMON PROPERTY GROUP INC SOVRAN SELF STORAGE INC PUBLIC STORAGE SUN COMMUNITIES INC TAUBMAN CENTERS INC TANGER FACTORY OUTLET UMH PROPERTIES INC GLADSTONE COMMERCIAL CORP UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WASHINGTON REIT GEO GROUP INC WEINGARTEN REALTY INVST GRAMERCY PROPERTY TRUST INC BIOMED REALTY TRUST INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES KITE REALTY GROUP TRUST EXTRA SPACE STORAGE INC FRANKLIN STREET PROPERTIES C SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC CUBESMART NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP DIGITAL REALTY TRUST INC INLAND REAL ESTATE CORP EDUCATION REALTY TRUST INC TRADE STREET RESIDENTIAL INC DIAMONDROCK HOSPITALITY CO MEDICAL PROPERTIES TRUST DOUGLAS EMMETT INC DCT INDUSTRIAL TRUST INC DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC TERRENO REALTY CORP AMERICAN ASSETS TRUST INC RLJ LODGING TRUST CORESITE REALTY CORP CAMPUS CREST COMMUNITIES INC VEREIT INC CHESAPEAKE LODGING TRUST 期 口 首(前期末) 数 千口 43.767 7.359 26.471 3.08 18.534 15.191 6.12 12.017 4.266 17.073 50.682 20.719 56.695 20.366 25.708 2.66 68.184 7.826 31.873 11.061 13.395 20.781 6.07 4.808 2.928 72.636 38.334 14.708 16.331 24.808 12.328 44.317 24.694 18.381 24.227 18.75 45.897 35.85 60.314 29.736 20.49 10.577 3 44.131 45.938 29.966 19.42 14.545 20.538 33.97 18.37 9.436 8.151 29.061 5.693 15.3 198.937 12.743 口 当 期 数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 千口 千アメリカ・ドル 千円 13.14 237 24,803 10.02 719 75,291 35.35 223 23,327 4.26 101 10,652 22.85 384 40,217 19.39 408 42,685 7.64 161 16,858 15.34 903 94,490 5.76 593 62,063 22.18 406 42,517 74 4,760 497,844 28.1 2,223 232,539 76.9 2,706 283,005 26.99 759 79,456 33.71 1,158 121,167 3.3 191 19,989 88.89 18,527 1,937,589 13.3 1,349 141,177 42.33 10,206 1,067,407 18.61 1,339 140,089 17.32 1,225 128,115 27.25 1,022 106,981 5.94 65 6,814 5.65 95 9,979 3.54 195 20,398 97.13 6,787 709,830 51.06 4,978 520,635 21.56 648 67,845 21.77 726 75,928 32.79 1,259 131,680 - - - - - - 37.5 1,840 192,518 24.64 666 69,703 36.01 3,144 328,840 25.69 305 31,971 61.48 752 78,698 50.96 1,506 157,590 51.76 624 65,281 42.15 4,384 458,480 - - - 18.65 813 85,038 - - - 59.44 578 60,546 68.36 1,026 107,379 40.26 1,367 143,026 25.4 1,161 121,447 21.13 975 102,025 29.45 608 63,599 41.63 860 89,990 24.74 314 32,884 12.93 325 34,035 11.72 479 50,154 35.8 775 81,131 8.94 757 79,180 - - - 260.51 2,560 267,809 16.82 394 41,284 比 末 率 % 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 1.5 0.7 0.9 0.2 0.4 0.1 5.9 0.4 3.2 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 2.2 1.6 0.2 0.2 0.4 - - 0.6 0.2 1.0 0.1 0.2 0.5 0.2 1.4 - 0.3 - 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 - 0.8 0.1 - - 183 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 183 2016/12/05 17:42:30 銘 柄 (アメリカ) PEBBLEBROOK HOTEL TRUST GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRU PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES EXCEL TRUST INC ROUSE PROPERTIES INC CHATHAM LODGING TRUST SABRA HEALTH CARE REIT INC WHITESTONE REIT HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC STAG INDUSTRIAL INC SELECT INCOME REIT RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC CYRUSONE INC WP CAREY INC HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES SILVER BAY REALTY TRUST CORP ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC GRAMERCY PROPERTY TRSUT SPIRIT REALTY CAPITAL INC PHYSICIANS REALTY TRUST REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC AMERICAN HOMES 4 RENT INDEPENDENCE REALTY TRUST INC FOREST CITY REALTY TRUST INC QTS REALTY TRUST INC EMPIRE STATE REALTY TRUST INC COLUMBIA PROPERTY TRUST INC GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC COLONY STARWOOD HOMES BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT FARMLAND PARTNERS INC CITY OFFICE REIT INC NEW YORK REIT INC WP GLIMCHER INC CARETRUST REIT INC MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC STORE CAPITAL CORP URBAN EDGE PROPERTIES EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I XENIA HOTELS & RESORTS INC NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC APPLE HOSPITALITY REIT INC GLOBAL NET LEASE INC CARE CAPITAL PROPERTIES INC NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP SERITAGE GROWTH PROPERTIES FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (カナダ) SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRU 期 口 首(前期末) 当 期 数 口 数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 千口 千口 千アメリカ・ドル 千円 15.786 21.28 569 59,531 15.487 20.41 421 44,098 5.8 5.81 80 8,464 13.453 - - - 8.21 10.66 194 20,367 8.78 10.81 230 24,091 13.038 18.28 380 39,744 4.912 6.91 103 10,875 15.981 25.44 734 76,862 14.205 19.07 439 46,009 8.81 18.56 467 48,874 51.992 68.21 1,099 114,990 10.268 20.1 1,050 109,874 21.293 27.94 1,908 199,570 27.552 39.07 1,229 128,543 11.23 14.6 746 78,068 7.6 - - - 8.8 10.5 172 18,008 6.2 8.3 107 11,206 52.151 120.82 1,076 112,581 96.499 136.7 1,648 172,410 15.461 38.53 782 81,798 11.823 18.9 396 41,468 31.188 50.59 951 99,465 6.7 7.5 57 5,976 - 62.37 1,392 145,650 7 13.42 746 78,032 24.236 34.7 666 69,675 27.509 35.41 762 79,729 20.101 54.54 1,898 198,549 37.304 59.25 1,534 160,485 5.51 6.55 95 10,035 8.78 10.96 327 34,213 - 4.71 58 6,073 - 2.5 27 2,909 - 5.98 73 7,642 35.699 47.28 437 45,737 40.745 54.85 611 63,958 6.8 16 216 22,606 34.943 49.38 500 52,312 13.86 24.35 256 26,789 11.6 43.59 1,183 123,812 20.32 26.39 735 76,889 2.7 6.04 113 11,906 24.961 30.94 508 53,130 4.3 5.53 93 9,773 3.9 6.08 124 13,060 - 3 61 6,394 - 44.59 829 86,735 - 47.34 381 39,903 - 24.76 642 67,143 - 18.1 184 19,345 - 4.08 208 21,778 - 15.51 310 32,489 4,282.416 5,803.05 225,208 23,552,255 154銘柄<69.7%> 156銘柄<71.5%> - - 千口 千口 千カナダ・ドル 千円 15.162 17.86 652 53,273 比 末 率 % 0.2 0.1 0.0 - 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.4 0.2 - 0.1 0.0 0.3 0.5 0.2 0.1 0.3 0.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 - 71.5 % 0.2 - - 184 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 184 2016/12/05 17:42:30 銘 柄 (カナダ) CANADIAN APT PPTYS REIT MORGUARD REAL ESTATE INVT TR H & R REAL ESTATE INVESTMENT CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST ALLIED PROPERTIES REIT COMINAR REAL ESTATE INVT TR DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU NORTHVIEW APARTMENT REIT INNVEST REAL ESTATE INVT TR ONEREIT BOARDWALK REAL ESTATE INVEST ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU CROMBIE REAL ESTATE INV INTERRENT REAL ESTATE INVEST PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUS BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERT NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTM DREAM INDUSTRIAL REIT MILESTONE APARTMENTS REIT GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T CHOICE PROPERTIES REIT CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST PLAZA RETAIL REIT SLATE RETAIL REIT KILLAM APARTMENT REIT 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (オーストラリア) BWP TRUST MIRVAC GROUP INVESTA OFFICE FUND CROMWELL PROPERTY GROUP CHARTER HALL RETAIL REIT ASPEN GROUP GPT GROUP ABACUS PROPERTY GROUP FOLKESTONE EDUCATION TRUST ALE PROPERTY GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP INGENIA COMMUNITIES GROUP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP 360 CAPITAL GROUP LTD VICINITY CENTRES CHARTER HALL GROUP GALILEO JAPAN TRUST GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA ARENA REIT AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT INDUSTRIA REIT NATIONAL STORAGE REIT HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 期 口 首(前期末) 数 千口 12.711 7.54 29.072 7.541 33.55 7.994 17.321 11.079 3.76 12.3 9.828 5.366 15.7 14.04 7.926 22.961 3.138 7 5.477 12.4 8.455 8.4 5.32 11.4 7.97 12 - - 315.411 27銘柄<2.1%> 千口 106.407 801.414 134.809 271.8 67.323 31.613 385.41 57.8 57.8 38.091 515.399 418.798 216.898 209.086 340.808 11 52 713.568 68.721 25 37.537 140.876 50.161 23.7 21 66.4 34 期 数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 千口 千カナダ・ドル 千円 18.18 577 47,106 8.23 122 9,994 39 831 67,825 10.36 484 39,551 45 1,264 103,232 10.96 415 33,926 23.96 409 33,436 15.14 286 23,414 6.02 131 10,695 19.85 138 11,339 9.828 38 3,152 6.64 358 29,272 19.66 259 21,162 10.59 160 13,136 11.75 90 7,354 25.45 128 10,488 3.88 111 9,138 9.82 96 7,885 2.92 36 2,984 14.94 137 11,217 8.77 76 6,241 9.86 177 14,460 7.06 271 22,124 13.15 181 14,777 9.19 136 11,122 16.56 79 6,487 5.26 71 5,863 8.4 103 8,411 408.288 7,830 639,078 29銘柄<1.9%> - - 千円 千口 千オーストラリア・ドル 145.03 535 41,667 1,054.52 2,151 167,494 173.96 758 59,054 372.2 387 30,138 93.86 458 35,735 31.613 38 3,002 518 2,807 218,596 80.3 257 20,069 56.08 147 11,483 47.44 207 16,178 686.04 3,224 251,050 548.27 5,877 457,618 35.48 102 7,983 276.7 2,481 193,248 454.62 3,295 256,626 14.5 99 7,733 52 49 3,846 942.78 3,082 240,033 99.09 514 40,041 24.59 62 4,901 47.43 154 12,038 216.82 500 38,996 59 118 9,233 - - - 28 59 4,665 84.86 152 11,859 43.96 132 10,336 口 当 比 末 率 % 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.9 % 0.1 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.8 1.4 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 185 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 185 2016/12/05 17:42:30 銘 柄 (オーストラリア) GDI PROPERTY GROUP 360 CAPITAL OFFICE FUND SCENTRE GROUP 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (香港) LINK REIT PROSPERITY REIT YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR CHAMPION REIT SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRU FORTUNE REAL ESTATE (HK) NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTME SPRING REIT 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (シンガポール) CAPITALAND MALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INVT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR MAPLETREE LOGISTICS TRUST STARHILL GLOBAL REIT ASCOTT RESIDENCE TRUST FRASERS COMMERCIAL TRUST KEPPEL REIT FRASERS CENTREPOINT TRUST CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CDL HOSPITALITY TRUSTS CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT PARKWAY LIFE REIT LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE COMMERCIAL TRUST CACHE LOGISTICS TRUST SABANA SHARIAH COMP IND REIT MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCI ASCENDAS HOSPITALITY TRUST FAR EAST HOSPITALITY TRUST SPH REIT OUE HOSPITALITY TRUST SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT OUE COMMERCIAL REIT FRASERS HOSPITALITY TRUST KEPPEL DC REIT 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ニュージーランド) PRECINCT PROPERTIES VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST GOODMAN PROPERTY TRUST KIWI PROPERTY GROUP LTD PROPERTY FOR INDUSTRY LTD STRIDE PROPERTY LTD 期 口 首(前期末) 数 千口 113.28 17 1,167.349 6,195.048 30銘柄<8.2%> 千口 500.523 309 234 551 222 180 287 70 187 2,540.523 9銘柄<1.9%> 千口 563.264 443.461 450.806 543.691 317.12 320 214 104.08 370.3 132.1 279.005 142.8 147.08 135.5 114.395 82 430 258.12 290.8 155.8 157 387.9 181.6 193 177.4 153.6 113.1 76 103 183.9 7,220.822 30銘柄<3.3%> 千口 205.307 65 232.18 270.074 90.123 65.137 口 当 数 千口 144.92 11.233 1,527.56 7,870.856 29銘柄<8.3%> 千口 643.023 335 323 627.57 302 219 405 102 216 3,172.593 9銘柄<1.8%> 千口 758.064 646.061 568.006 719.091 425.02 400 253 169.08 504 172 322.005 195 197.08 162 172.095 112 573 344.02 385 245 177 528 242.6 255.8 216 324.02 182 122 140 255 9,763.942 30銘柄<2.8%> 千口 287.8 78.38 298.3 368.13 130.2 110.73 期 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 千オーストラリア・ドル 千円 131 10,211 25 1,967 7,210 561,377 35,026 2,727,192 - - 千香港・ドル 千円 32,504 438,164 1,035 13,953 1,388 18,722 2,598 35,022 1,292 17,423 424 5,727 3,653 49,243 240 3,244 721 9,725 43,859 591,228 - - 千シンガポール・ドル 千円 1,531 119,210 1,498 116,686 803 62,570 1,208 94,048 412 32,095 310 24,133 282 21,961 209 16,321 526 41,002 336 26,177 175 13,662 273 21,253 289 22,553 200 15,575 230 17,952 269 21,013 194 15,166 565 44,056 554 43,160 203 15,830 101 7,923 512 39,871 160 12,465 153 11,948 198 15,470 217 16,900 123 9,634 81 6,315 108 8,446 276 21,539 12,009 934,947 - - 千ニュージーランド・ドル 千円 355 26,479 166 12,437 384 28,668 537 40,041 205 15,325 253 18,849 比 末 率 % 0.0 0.0 1.7 - 8.3 % 1.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 - 1.8 % 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 - 2.8 % 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 - - 186 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 186 2016/12/05 17:42:31 銘 柄 (ニュージーランド) ARGOSY PROPERTY LTD 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (イギリス) BRITISH LAND CO PLC DERWENT LONDON PLC BIG YELLOW GROUP PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC WORKSPACE GROUP PLC MCKAY SECURITIES PLC MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC INTU PROPERTIES PLC PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC SHAFTESBURY PLC SEGRO PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC ASSURA PLC SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT HANSTEEN HOLDINGS PLC SAFESTORE HOLDINGS LTD LONDONMETRIC PROPERTY PLC REDEFINE INTERNATIONAL PLC TRITAX BIG BOX REIT PLC EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC REGIONAL REIT LTD 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (イスラエル) REIT 1 LTD 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…アイルランド) GREEN REIT PLC HIBERNIA REIT PLC IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…オランダ) EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV VASTNED RETAIL WERELDHAVE NV NSI NV 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…ベルギー) BEFIMMO COFINIMMO SA RETAIL ESTATES WERELDHAVE BELGIUM INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES WAREHOUSES DE PAUW AEDIFICA AEDIFICA-RTS XIOR STUDENT HOUSING NV 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> 期 口 首(前期末) 数 千口 160.569 1,088.39 7銘柄<0.4%> 千口 223.224 24.124 32.667 171.101 174.966 25.878 22 14.22 207.207 25.34 61.159 162.841 75.704 200.091 - 150.853 45.551 129.949 234 138.621 - - 2,119.496 19銘柄<7.1%> 千口 34.875 34.875 1銘柄<0.0%> 千口 146.449 147.05 72.094 365.593 3銘柄<0.2%> 千口 10.292 4.4 7.611 20.8 43.103 4銘柄<0.5%> 千口 4.227 4.441 - - - 2.839 2.147 2.6 - 16.254 5銘柄<0.5%> 口 当 数 千口 224.29 1,497.83 7銘柄<0.5%> 千口 295.02 31.96 42.1 226.2 230.93 35.16 23.5 - 235.78 164 80.18 214.08 99.26 456.95 132.46 209.43 59.6 177.59 347.41 240.33 129.75 56.64 3,488.33 21銘柄<6.1%> 千口 50.27 50.27 1銘柄<0.0%> 千口 196.9 191.86 100.97 489.73 3銘柄<0.2%> 千口 13.77 5.39 11.55 40.86 71.57 4銘柄<0.5%> 千口 6.12 5.77 1.5 0.65 2 4.09 3.97 - 1 25.1 8銘柄<0.7%> 期 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 千ニュージーランド・ドル 千円 255 19,048 2,159 160,851 - - 千イギリス・ポンド 千円 2,206 338,515 1,059 162,572 357 54,894 1,310 201,081 2,736 419,782 291 44,658 49 7,577 - - 726 111,507 171 26,289 755 115,923 965 148,140 748 114,883 262 40,235 71 11,013 224 34,375 231 35,482 285 43,723 159 24,514 325 49,880 141 21,734 61 9,470 13,143 2,016,258 - - 千イスラエル・シュケル 千円 588 15,944 588 15,944 - - 千ユーロ 千円 277 32,624 237 27,956 112 13,170 627 73,750 - - 千ユーロ 千円 539 63,446 204 24,005 499 58,707 152 17,885 1,396 164,044 - - 千ユーロ 千円 359 42,193 618 72,651 118 13,924 72 8,554 50 5,918 342 40,299 266 31,363 - - 34 4,111 1,863 219,018 - - 比 末 率 % 0.1 - 0.5 % 1.0 0.5 0.2 0.6 1.3 0.1 0.0 - 0.3 0.1 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 - 6.1 % 0.0 - 0.0 % 0.1 0.1 0.0 - 0.2 % 0.2 0.1 0.2 0.1 - 0.5 % 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 - 0.0 - 0.7 - - 187 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 187 2016/12/05 17:42:31 銘 柄 (ユーロ…フランス) GECINA SA AFFINE ICADE ALTAREA KLEPIERRE FONCIERE DES REGIONS ANF IMMOBILIER MERCIALYS FONCIERE DES MURS UNIBAIL-RODAMCO SE 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…ドイツ) HAMBORNER REIT AG ALSTRIA OFFICE REIT-AG 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…スペイン) LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> (ユーロ…イタリア) BENI STABILI SPA IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 口 数 ・ 金 額 小 計 銘 柄 数<比 率> 口 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数<比 率> 期 口 首(前期末) 当 期 数 口 数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額 千口 千口 千ユーロ 千円 7.908 10.34 1,309 153,886 - 1 15 1,830 7.159 10.15 654 76,918 0.49 0.74 129 15,217 46.61 54.29 2,181 256,364 10.57 12.51 998 117,295 2.27 2.814 61 7,274 12.146 4.92 95 11,227 - 2.52 63 7,477 21.528 28.16 6,796 798,646 108.681 127.444 12,306 1,446,140 8銘柄<4.7%> 10銘柄<4.4%> - - 千口 千口 千ユーロ 千円 10.4 17.64 168 19,818 18.116 29.43 351 41,326 28.516 47.07 520 61,145 2銘柄<0.2%> 2銘柄<0.2%> - - 千口 千口 千ユーロ 千円 9.09 17.14 141 16,616 42.502 87.82 828 97,356 15.8 17.49 210 24,745 67.392 122.45 1,180 138,718 3銘柄<0.4%> 3銘柄<0.4%> - - 千口 千口 千ユーロ 千円 204.589 310.47 192 22,583 71 94.28 68 8,087 275.589 404.75 261 30,670 2銘柄<0.1%> 2銘柄<0.1%> - - 24,702.109 33,343.273 - 32,771,245 304銘柄<99.5%> 314銘柄<99.6%> - - 比 末 率 % 0.5 0.0 0.2 0.0 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 2.4 - 4.4 % 0.1 0.1 - 0.2 % 0.1 0.3 0.1 - 0.4 % 0.1 0.0 - 0.1 - 99.6 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。 (注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり ます。 ■投資信託財産の構成 項 2016年6月22日現在 目 評 投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 期 価 額 千円 32,771,245 235,113 33,006,359 比 末 率 99.3 % 0.7 100.0 (注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。 (注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、32,890,105千円、99.6%です。 (注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年6月22日における邦貨換算 レートは、1アメリカ・ドル=104.58円、1カナダ・ドル=81.61円、1オーストラリア・ドル=77.86円、1香港・ドル=13.48円、1 シンガポール・ドル=77.85円、1ニュージーランド・ドル=74.50円、1イギリス・ポンド=153.40円、1イスラエル・シュケル= 27.11円、1ユーロ=117.51円です。 - - 188 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 188 2016/12/05 17:42:31 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (2016年6月22日)現在 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) 投 資 証 券(評価額) 未 収 入 金 未 収 配 当 金 (B) 負 債 未 払 金 未 払 解 約 金 (C) 純 資 産 総 額(A-B) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) 当 期 末 33,006,359,181円 135,324,674 3,670,551,639 29,100,694,138 49,641,756 50,146,974 88,169,456 61,680,456 26,489,000 32,918,189,725 30,182,194,136 2,735,995,589 30,182,194,136口 10,906円 (注1)期首元本額 追加設定元本額 一部解約元本額 (注2)期末における元本の内訳 先進国REITインデックスF<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) 先進国REITインデックスF<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) MITO ラップ型ファンド(安定型) MITO ラップ型ファンド(中立型) MITO ラップ型ファンド(積極型) グローバル8資産ラップファンド(安定型) グローバル8資産ラップファンド(中立型) グローバル8資産ラップファンド(積極型) たわらノーロード 先進国リート マネックス資産設計ファンド(隔月分配型) マネックス資産設計ファンド(育成型) マネックス資産設計ファンド エボリューション DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 投資のソムリエ 投資のソムリエ<DC年金> DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 ダイナミック・ナビゲーション DIAMパッシブ資産分散ファンド DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド(適格機関投資家限定) DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定) DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定) DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定) DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 期末元本合計 23,328,056,175円 35,106,568,994円 28,252,431,033円 92,303,458円 29,764,866円 13,123,445円 30,050,323円 70,430,803円 26,635,028円 26,354,543円 28,416,794円 790,675,624円 26,252,421円 543,094,891円 80,620,116円 14,392,038円 40,874,489円 92,195,236円 1,728,805,117円 36,789,673円 50,827,684円 4,852,541円 475,246円 1,466,048,590円 10,392,958円 219,205,745円 105,114,015円 4,685,202,936円 50,484,750円 12,663,785,395円 3,074,781,228円 3,617,736,905円 562,507,278円 30,182,194,136円 ■損益の状況 当期 自2015年6月23日 至2016年6月22日 項 (A) 配 受 配 受 そ 支 (B) 有 売 売 (C) そ (D) 当 (E) 前 (F) 解 (G) 追 (H) 合 次 当 取 等 配 収 当 目 益 金 当 株 式 取 利 息 の 他 収 益 金 払 利 息 価 証 券 売 買 損 益 買 益 買 損 の 他 費 用 期 損 益 金(A+B+C) 期 繰 越 損 益 金 約 差 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 計(D+E+F+G) 期 繰 越 損 益 金(H) 当 期 1,101,588,030円 1,093,050,303 6,898,631 282,088 1,379,435 △22,427 △3,045,533,104 3,456,541,698 △6,502,074,802 △20,407,174 △1,964,352,248 3,615,378,798 △3,472,225,967 4,557,195,006 2,735,995,589 2,735,995,589 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価 額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 - - 189 CS5_16260186_42_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_外国リートパッシブFMF(組入).indd 189 2016/12/05 17:42:31 コモディティインデックス・マザーファンド 運用報告書 第9期(決算日 2016年1月20日) (計算期間 2015年1月21日~2016年1月20日) コモディティインデックス・マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 投 資 対 象 主 な 組 入 制 限 2007年2月28日から無期限です。 主としてS&P GSCI商品指数(以下「GSCI」ということがあ ります。)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 GSCIに連動するユーロドル債(証書を含みます。)を主要投資対象 とします。 株式への投資は行いません。 外貨建資産の投資割合には、制限を設けません。 ■最近5期の運用実績 基 決 算 準 期 5期(2012年1月20日) 6期(2013年1月21日) 7期(2014年1月20日) 8期(2015年1月20日) 9期(2016年1月20日) 円 5,804 6,807 7,416 5,366 3,383 価 額 期 中 騰落率 % △ 7.0 17.3 8.9 △27.6 △37.0 S&P GSCI商品指数 債券組入 債券先物 純 資 産 (円換算ベース) 期 中 比 率 比 率 総 額 (ベンチマーク) 騰 落 率 ポイント % % % 百万円 37,340.39 △ 6.3 99.9 - 582 43,490.65 16.5 100.0 - 1,387 47,381.90 8.9 99.3 - 1,363 34,312.06 △27.6 98.6 - 1,380 21,650.03 △36.9 99.0 - 1,847 (注1)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 (注2)S&P GSCI商品指数(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、それを利用す るライセンスがDIAMアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's® およびS&P ® はStandard & Poor's Financial Services LLC ( 「 S & P 」 ) の 登 録 商 標 で 、 Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC ( 「 Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに付与されています。S&P®、S&P GSCI® およびS&P GSCI商品指数はS&Pの商標であり、これらを利用するライセンスがSPDJIとその関連会社に、特定目的で の利用を許諾するサブライセンスがDIAMアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。S&P GSCI商品指 数は、Goldman Sachs & Co.またはその関連会社によって所有、保証、または承認されたものではなく、これら会社とは一切関係が ありません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または 販売促進されているものではなく、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、または第三者のライセンサーのいずれ も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行いません。 - - 190 CS5_16260186_43_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_コモディティIMF(表紙).indd 190 2016/12/05 17:42:33 ■当期中の基準価額と市況の推移 基 年 月 準 日 (期 首) 2015 年 1 月 20 日 1 月 末 2 月 末 3 月 末 4 月 末 5 月 末 6 月 末 7 月 末 8 月 末 9 月 末 10 月 末 11 月 末 12 月 末 (期 末) 2016 年 1 月 20 日 価 額 騰 落 率 円 5,366 5,158 5,622 5,462 5,853 5,892 5,840 5,264 4,873 4,704 4,725 4,425 4,000 % - △ 3.9 4.8 1.8 9.1 9.8 8.8 △ 1.9 △ 9.2 △12.3 △11.9 △17.5 △25.5 3,383 △37.0 S&P GSCI商品指数 債券組入 債券先物 (円換算ベース) 率 比 率 騰 落 率 比 (ベンチマーク) ポイント % % % 34,312.06 - 98.6 - 32,975.16 △ 3.9 99.4 - 35,956.70 4.8 98.4 - 35,043.63 2.1 97.8 - 37,588.60 9.5 99.2 - 37,836.97 10.3 99.5 - 37,479.66 9.2 98.5 - 33,761.48 △ 1.6 99.2 - 31,323.47 △ 8.7 98.8 - 30,195.91 △12.0 99.0 - 30,306.60 △11.7 99.5 - 28,354.13 △17.4 98.3 - 25,640.05 △25.3 99.2 - 21,650.03 △36.9 99.0 - (注1)騰落率は期首比です。 (注2)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。 ■当期の運用経過(2015年1月21日から2016年1月20日まで) 基準価額の推移 当期末の基準価額は3,383円となり、前期末に比 べ37.0%下落しました。 基準価額の主な変動要因 イランによる核開発をめぐる協議が進展し、イラ ンからの原油の輸出が増加する見込みとなったこと に加え、OPEC(石油輸出国機構)総会で減産を 決定できず、供給超過が長期化するとの観測が強 まったことや、米国の原油在庫が過去最高水準で推 移していることを背景に、原油価格が大きく下落し たことから、基準価額は下落しました。 - - 191 CS5_16260186_43_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_コモディティIMF(表紙).indd 191 2016/12/05 17:42:33 投資環境 期初から2015年6月にかけての原油市場は供給超 過が継続していることが重石となった一方、中東で の地政学的リスクへの懸念やリグ(原油の掘削装 置)稼働数の減少などが上昇要因となり、WTI原 油先物は1バレル=50ドルから60ドル前後で推移し ました。その後は中国の景気減速懸念や、OPEC が減産を決定できなかったこと、イランからの原油 の輸出が増加することなどから供給超過が長期化す るとの見方が広がり、WTI原油先物は1バレル= 30ドル前後まで下落しました。 為替市場では、ドル/円相場は期初から2015年5月半ばまでは1ドル=118円から121円を中心としたレンジ 圏での取引となりました。5月後半にFRB(米連邦準備理事会)のイエレン議長が年内の利上げを示唆した ことから6月には1ドル=125円台まで円安ドル高が進行しました。しかし、リスク回避的な動きが広がり円 が買われる展開となり、期末時点では期初の水準近くとなる1ドル=117円台となりました。 ポートフォリオについて S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含みます。)の高位組入れを維持しました。 ベンチマークとの差異について ベンチマークは前期末比で36.9%下落しました。 当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.1%と、ベンチマークにほぼ連動した運用成果となりました。 今後の運用方針 引き続き、S&P ます。 GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含みます。)の高位組入れを維持し - - 192 CS5_16260186_43_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_コモディティIMF(表紙).indd 192 2016/12/05 17:42:33 ■1万口当たりの費用明細 項 目 当 (a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) 合 (注)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項 目の概要及び注記については8ページ(1万口当たりの費用 明細)をご参照ください。 期 1円 (1) (0) 計 1 ■売買及び取引の状況(2015年1月21日から2016年1月20日まで) 公社債 外国 買 ア メ リ カ 社 債 付 額 千米ドル 34,298 券 売 付 額 千米ドル 23,006 (注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。 ■主要な売買銘柄(2015年1月21日から2016年1月20日まで) 外国公社債 買 銘 付 柄 GS Commodity Index Certificate 06/10/2016 GS Commodity Index Certificate 06/12/2015 金 売 額 銘 付 柄 千円 3,169,640 GS Commodity Index Certificate 06/12/2015 996,181 GS Commodity Index Certificate 06/10/2016 金 額 千円 2,570,244 247,564 (注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。 - - 193 CS5_16260186_44_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_コモディティIMF(1万口).indd 193 2016/12/05 17:42:35 ■利害関係人との取引状況等(2015年1月21日から2016年1月20日まで) 期中の利害関係人との取引等はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ■組入資産の明細 公社債 (A)債券種類別開示 外国(外貨建)公社債 当 区 ア 分 メ 合 リ 評 価 期 末 額 残存期間別組入比率 うちBB格 額 面 金 額 組入比率 以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 カ 計 千米ドル 84 千米ドル 15,556 千円 1,828,642 % 99.0 % - % - % - % 99.0 - - 千円 1,828,642 99.0 - - - 99.0 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。 (B)個別銘柄開示 外国(外貨建)公社債銘柄別 当 銘 柄 名 (アメリカ) GS Commodity Index Certificate 06/10/2016 合 計 種 類 普通社債券 - 利 期 率 額 面 金 額 % - - 千米ドル 84 84 末 評 価 額 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 千米ドル 15,556 15,556 償還年月日 千円 1,828,642 2016/06/10 1,828,642 - - - 194 CS5_16260186_44_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_コモディティIMF(1万口).indd 194 2016/12/05 17:42:35 ■投資信託財産の構成 2016年1月20日現在 項 当 目 公 社 評 債 期 額 千円 1,828,642 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 末 価 比 率 % 98.9 18,821 1.1 1,847,463 100.0 (注1)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、1,842,831千円、99.7%です。 (注2)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、2016年1月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=117.55円です。 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 ■損益の状況 (2016年1月20日)現在 項 目 (A) 資 当 産 社 1,828,642,371 債 - 1,847,463,571 資 産 総 額(A-B) 期 繰 越 損 元 次 (D) 受 益 権 総 益 口 項 18,821,200 債(評価額) (B) 負 (C) 純 末 1,847,463,571円 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 公 期 本 5,460,658,883 金 △3,613,195,312 数 5,460,658,883口 1万口当たり基準価額(C/D) 3,383円 <注記事項> ※ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ※ 期末における元本の内訳 DIAMコモディティパッシブ・ファンド: MITO ラップ型ファンド(安定型): MITO ラップ型ファンド(中立型): MITO ラップ型ファンド(積極型): グローバル8資産ラップファンド(安定型): グローバル8資産ラップファンド(中立型): グローバル8資産ラップファンド(積極型): DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け): 期末元本合計: 当期 自2015年1月21日 2,572,375,313円 4,396,210,111円 1,507,926,541円 4,984,744,265円 19,773,036円 58,623,075円 105,331,651円 48,087,302円 47,981,716円 35,351,292円 160,766,546円 5,460,658,883円 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) そ の 他 費 用 (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 解 約 差 損 益 金 (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 (H) 計 (D+E+F+G) 次 期 繰 越 損 益 金 至2016年1月20日 当 期 16,954円 16,954 △ 868,452,347 166,582,448 △1,035,034,795 △ 626,704 △ 869,062,097 △1,191,955,645 689,526,541 △2,241,704,111 △3,613,195,312 △3,613,195,312 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み ます。 (注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解 約価額を差し引いた差額分をいいます。 (注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま す。 - - 195 CS5_16260186_44_os7One_グローバル8資産ラップF(安定/中立/積極)_コモディティIMF(1万口).indd 195 2016/12/05 17:42:35
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