特別勘定運用報告書 --- 月次 2013年 3月末現在 ■特別勘定の運用状況 ■組入投資信託の運用状況（ご参考） 特別勘定名：グローバルバランス型（E001H） 特別勘定名：グローバルバランス型（E002H） ■ この資料は一時払変額終身保険（死亡保障ステップアップ型）の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命 保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。 ■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。 1/12 ページ 2013年 3月末現在 〔作成基準日〕 特別勘定について 【特別勘定の種類および運用方針】 0 歳から 70 歳 グローバルバランス型 （E001H） ご契約年齢 特別勘定名 特別勘定の運用方針 主として国内外の株式および債券ならびに円建の短期金融資産を投資対象とする投資 信託証券への分散投資を行い、 リスクを軽減しつつ、 安定した運用成果の確保および中 長期的な特別勘定資産の成長を目指して運用を行います。 運用にあたっては、 主として 実質的に国内外の株式および債券に投資する部分（収益期待資産）と主として実質的に 円建の短期金融資産に投資する部分（リスク回避資産）の配分比率を定期的に見直すこと により、 特別勘定資産のボラティリティを 6%（年率）に保つことを目標とします。 71 歳から 80 歳 グローバルバランス型 （E002H） ご契約年齢 特別勘定名 特別勘定の運用方針 主として国内外の株式および債券ならびに円建の短期金融資産を投資対象とする投資 信託証券への分散投資を行い、 リスクを軽減しつつ、 安定した運用成果の確保および中 長期的な特別勘定資産の成長を目指して運用を行います。 運用にあたっては、 主として 実質的に国内外の株式および債券に投資する部分（収益期待資産）と主として実質的に 円建の短期金融資産に投資する部分（リスク回避資産）の配分比率を定期的に見直すこと により、 特別勘定資産のボラティリティを 4%（年率）に保つことを目標とします。 組入比率 資産種類 収益 期待 資産 リスク 回避 資産 主な投資対象とする投資信託 グローバル バランス型 （E001H） グローバル バランス型 （E002H） 日本株式 私募日本株式インデックスファンド AL （適格機関投資家専用） 10% 5% 外国株式 ( 為替ヘッジあり） 私募外国株式インデックスファンド AL （適格機関投資家専用） 40% 30% 日本債券 私募日本債券インデックスファンド AL （適格機関投資家専用） 0% 15% 外国債券 ( 為替ヘッジなし） 私募外国債券インデックスファンド AL （適格機関投資家専用） 50% 50% 短期 金融資産 私募マネープールファンド AL （適格機関投資家専用） - - ※ 特別勘定が主な投資対象とする投資信託は、 将来変更されることがあります。 ἂἿὊἢἽἢἻὅἋίE001Hὸ 10% ἂἿὊἢἽἢἻὅἋίE002Hὸ 5% ଐஜఇࡸ ٳఇࡸ ίໝஆἪἕἊẝụὸ 50% 40% ଐஜͺУ 50% 30% 15% ٳͺУ ίໝஆἪἕἊễẲὸ ὺ ὺ ჺᗡင ჺᗡင ■ この資料は一時払変額終身保険（死亡保障ステップアップ型）の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命 保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。 ■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。 2/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 特別勘定について（続き） 【特別勘定群について】 ■ 一時払変額終身保険（死亡保障ステップアップ型）では、 特別勘定をグループ化し、 特別勘定群として設定しています。 ■ 「ダンケ」 に設定されている特別勘定群を 「特別勘定群 08型」 および 「特別勘定群 09型」 といいます。 ■ 保険契約者がご契約の際に選択することができる特別勘定は、 ご契約年齢に応じて特別勘定群 08型または特別勘 定群 09型に含まれる特別勘定および今後当社が利用を認める特別勘定に限定されます。 ■ 一時払変額終身保険（死亡保障ステップアップ型）では、 募集代理店などにより異なる特別勘定群を設定した商品を 取扱う場合があります。 詳細については、 当社カスタマーサービスセンターにお問合せいただくか、 当社ホームページ をご覧ください。 ■ この資料は一時払変額終身保険（死亡保障ステップアップ型）の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命 保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。 ■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。 3/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 特別勘定のユニット価格 【特別勘定名】 グローバルバランス型 （E001H） ご契約年齢 ： 0 歳から70歳 【ユニット価格推移グラフおよび資産配分比率】 110 100% 108 収益期待資産の配分比率（右軸） 90% 106 ユニット価格（左軸） 80% 104 70% 102 60% 100 50% 98 40% 96 30% 94 20% 92 10% 90 2010/05/06 2011/01/26 2011/10/18 2012/07/09 0% 2013/03/31 【ユニット価格推移】 2013年3月末現在 107.04 1 か月前 105.51 3 か月前 100.72 6 か月前 95.35 1 年前 97.17 6 か月 12.26% 1年 10.16% ※ ユニット価格は小数第 3 位を切捨てて表示しております。 【ユニット価格の騰落率】 運用開始日 2010年5月7日 1 か月 1.45% 3 か月 6.27% 運用開始来 7.04% ※ 期間騰落率（%）は、それぞれの期間をさかのぼった該当月の末日付ユニット価格に対して、作成基準日付のユニット価格がどれくらい変動したかを計算し、 小数第 3 位を四捨五入しております。 【資産構成】 資産等の種類 日本株式 外国株式（為替ヘッジあり） 外国債券（為替ヘッジなし） 短期金融資産 現預金その他 【収益期待資産の配分比率の過去の履歴】 構成比 6.93% 27.78% 34.11% 26.19% 4.99% 2013/01/10 79.55% 2013/02/07 76.38% 2013/03/07 69.51% 2013/01/17 76.11% 2013/02/14 75.48% 2013/03/14 69.97% 2013/01/24 78.03% 2013/02/21 75.03% 2013/03/21 68.95% 2013/01/31 77.64% 2013/02/28 70.11% 2013/03/28 67.29% ※ 特別勘定は、 一定の現預金などを保有します。 ※ 資産構成および収益期待資産の配分比率は、 小数第 3 位を四捨五入にて表示しております。 ※ 資産構成についての詳細は 「ご契約のしおり ・ 約款」 および 「特別勘定のしおり」 をご参照ください。 ※ 収益期待資産の配分比率の過去の履歴における各基準日の比率は、 次の基準日の前日まで適用されます。 ※ 特別勘定は一定の現預金を保有していることなどから、 特別勘定の実際の資産構成は算出された資産配分比率（収益期待資産とリスク回避資産の配分 比率）との間に差異が生じる可能性があります。 ※ 日本もしくは海外の休日により投資信託の発注が行えない場合があります。 その場合は、 収益期待資産の配分比率にもとづき、 翌営業日に発注を行い ます。 ■ この資料は一時払変額終身保険（死亡保障ステップアップ型）の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命 保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。 ■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。 4/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 特別勘定のユニット価格 【特別勘定名】 グローバルバランス型 （E002H） ご契約年齢 ： 71歳から80歳 【ユニット価格推移グラフおよび資産配分比率】 106 100% 104 収益期待資産の配分比率（右軸） 90% ユニット価格（左軸） 80% 70% 102 60% 50% 100 40% 98 30% 20% 96 10% 94 2010/04/30 2011/01/21 2011/10/14 2012/07/06 0% 2013/03/29 【ユニット価格推移】 2013年3月末現在 104.06 1 か月前 103.16 3 か月前 100.02 6 か月前 96.19 1 年前 97.79 6 か月 8.18% 1年 6.41% ※ ユニット価格は小数第 3 位を切捨てて表示しております。 【ユニット価格の騰落率】 運用開始日 2010年5月1日 1 か月 0.87% 3 か月 4.04% 運用開始来 4.06% ※ 期間騰落率（%）は、それぞれの期間をさかのぼった該当月の末日付ユニット価格に対して、作成基準日付のユニット価格がどれくらい変動したかを計算し、 小数第 3 位を四捨五入しております。 【資産構成】 資産等の種類 日本株式 外国株式（為替ヘッジあり） 日本債券 外国債券（為替ヘッジなし） 短期金融資産 現預金その他 【収益期待資産の配分比率の過去の履歴】 構成比 2.75% 16.58% 8.44% 27.13% 40.25% 4.85% 2013/01/10 66.26% 2013/02/07 61.64% 2013/03/07 55.75% 2013/01/17 62.54% 2013/02/14 60.89% 2013/03/14 55.82% 2013/01/24 63.92% 2013/02/21 60.59% 2013/03/21 54.92% 2013/01/31 62.69% 2013/02/28 56.41% 2013/03/28 53.47% ※ 特別勘定は、 一定の現預金などを保有します。 ※ 資産構成および収益期待資産の配分比率は、 小数第 3 位を四捨五入にて表示しております。 ※ 資産構成についての詳細は 「ご契約のしおり ・ 約款」 および 「特別勘定のしおり」 をご参照ください。 ※ 収益期待資産の配分比率の過去の履歴における各基準日の比率は、 次の基準日の前日まで適用されます。 ※ 特別勘定は一定の現預金を保有していることなどから、 特別勘定の実際の資産構成は算出された資産配分比率（収益期待資産とリスク回避資産の配分 比率）との間に差異が生じる可能性があります。 ※ 日本もしくは海外の休日により投資信託の発注が行えない場合があります。 その場合は、 収益期待資産の配分比率にもとづき、 翌営業日に発注を行い ます。 ■ この資料は一時払変額終身保険（死亡保障ステップアップ型）の特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、 生命 保険契約の募集または特別勘定において主な投資対象とする投資信託の勧誘を目的とするものではありません。 ■ この資料中の運用実績などに関する情報は過去のものであり、 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。 ■ この資料の 12 ページの 「この商品のご検討にあたっての留意事項」 を必ずご覧ください。 5/12 ページ C2-DD016-B_201304 組入投資信託の運用状況（ご参考） 6/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 組入投資信託の運用レポート 【特別勘定名】 【特別勘定が投資する投資信託】 グローバルバランス型 （E001H） グローバルバランス型 （E002H） 【運用会社】 私募日本株式インデックスファンド AL（適格機関投資家専用） 三井住友トラスト ・ アセットマネジメント株式会社 投資方針と主な投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式等に投資する日本株式マザーファンド（以下 「マザーファンド」）の受益証券を主要投資対象とし、 長期的な信託財産の成長を目指して、 ファミリーファンド方式で運用を行います。 なお、 株式等に直接投資することもあります。 基準価額の推移と騰落率 （設定日 ： 2010年4月5日） コメント ベンチマーク 3月の国内株式市場は、 続伸しました。 2月の雇用統計をはじめとする米国の経済指標が改善した 12,000 11,500 基準価額（分配金再投資） 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 2010/4/5 2011/1/2 2011/10/1 直近1か月 直近3か月 直近6か月 2012/6/29 2013/3/28 直近1年 直近3年 設定来 ファンド 7.00% 21.39% 41.59% 23.53% - 10.21% ベンチマーク 6.99% 21.46% 41.77% 23.82% - 11.14% ことや、 日銀の追加金融緩和期待に加えて、 政府による ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉参加表明や主要企業 の賃上げの動きなど、 具体的な政策対応が動き出したこと などが好感され、 株式市場はリーマンショック後の高値を 連日で更新する展開となりました。 月後半は、 キプロス 支援を巡る混乱やイタリアの政局不安などが嫌気されて 円安が一服したことから、株価が一時的に下押しする場面 もみられたものの、 日銀の黒田新体制発足を受け、 デフレ 脱却策への期待を支えに株価は高値圏で揉み合う展開 となりました。 日経平均株価は、 2008 年 9 月のリーマン ショック前の高値水準を上回って月末を迎えました。 ※ 当ファンド設定当初 10,000 として指数化しております。 ※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。 ※ 基準価額の推移および騰落率は分配金 （税引前） を再投資したと仮定して算出 しております。 また、 ファンドの騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ＊ ベンチマークは TOPIX（配当込み）です。 ＊ TOPIX は、 株式会社東京証券取引所（以下 「東証」 といいます。）が公表する、 東証第一部に上場されている銘柄全体の動向を表す投資収益指数 です。 TOPIX の指数値及び TOPIX の商標は、 東証の知的財産であり、 株価指数の算出、 指数値の公表、 利用など TOPIX に関するすべての権利 及び TOPIX の商標に関するすべての権利は東証が有しています。 東証は TOPIX の指数値の算出又は公表の誤謬、 遅延又は中断に対し、 責任を 負いません。 基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数（マザーファンド） 2013年 3月末現在 2013年3月末現在 基準価額 11,021 円 純資産総額 311,521 百万円 純資産総額 16 百万円 組入銘柄数 1,639 組入比率上位 10 銘柄（マザーファンド） 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャル・グループ 本田技研工業 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ キヤノン ソフトバンク 武田薬品工業 日本たばこ産業 三菱地所 業種 輸送用機器 銀行業 輸送用機器 銀行業 銀行業 電気機器 情報 ・ 通信業 医薬品 食料品 不動産業 組入比率上位 10 業種（マザーファンド） 比率 4.28% 2.86% 2.06% 1.93% 1.74% 1.45% 1.41% 1.35% 1.28% 1.23% ※対純資産総額比 業種名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 電気機器 輸送用機器 銀行業 情報 ・ 通信業 化学 医薬品 機械 卸売業 小売業 陸運業 比率 11.24% 10.95% 10.58% 6.02% 5.53% 5.06% 5.00% 4.81% 4.35% 4.34% ※対純資産総額比 ○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。 ○本資料は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下 「SMTAM」 とします）が作成したレポートを参考として提供する ものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など は本資料作成時点のSMTAMの見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。 ○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあります。 7/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 組入投資信託の運用レポート 【特別勘定名】 【特別勘定が投資する投資信託】 グローバルバランス型 （E001H） グローバルバランス型 （E002H） 【運用会社】 私募外国株式インデックスファンド AL（適格機関投資家専用） 三井住友トラスト ・ アセットマネジメント株式会社 投資方針と主な投資対象 わが国を除く世界の主要国の株式に投資する外国株式マザーファンド （以下 「マザーファンド」） の受益証券を主要投資対象とし、 長期的な 信託財産の成長を目指して、 ファミリーファンド方式で運用を行います。 なお、 株式等に直接投資することもあります。 基準価額の推移と騰落率 （設定日 ： 2010年4月5日） コメント ベンチマーク 米欧の株式市場は続伸しました。 特に米国は一段高と なり、 NYダウは上旬に、 S&P500種株価指数は月末近くに 13,500 13,000 基準価額（分配金再投資） 12,500 12,000 なってそれぞれ史上最高値を更新しました。 米国では概 して良好なマクロ景気指標、 FRB（米連邦準備理事会）が 11,500 量的緩和策の早期解除を否定したことなどから上昇基調を 維持、 中旬以降は不透明な欧州情勢や一部大手企業の 失望決算が売り材料となっていましたが、 相場はジリ高と なりました。 欧州は米国につれて上昇していましたが、 月後半はキプ ロス情勢やイタリアの政情不安が悪材料となって下落に 転じ、 上げ幅を縮小しました。 業種別には欧米共に医薬品、 生活必需品の上昇率が高く なる一方、 素材やエネルギーが出遅れました。 欧州では キプロス危機を嫌気して金融株の下落が大きくなりました。 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 2010/4/5 2011/1/2 2011/10/1 直近1か月 直近3か月 直近6か月 2012/6/29 2013/3/28 直近1年 直近3年 設定来 ファンド 2.58% 9.21% 10.22% 14.35% - 27.67% ベンチマーク 2.66% 9.36% 10.50% 15.08% - 30.06% ※ 当ファンド設定当初 10,000 として指数化しております。 ※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。 ※ 基準価額の推移および騰落率は分配金（税引前）を再投資したと仮定して算出し ております。 また、 ファンドの騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ＊ ベンチマークは MSCI コクサイ指数（ヘッジあり、 円ベース）です。 ＊ MSCI コクサイ指数は、 MSCI Inc. が開発した株価指数で ､ 日本を除く世界主要国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。 同指数に関する著作権 ､ 知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します ｡ また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および 公表を停止する権利を有しています。 基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数（マザーファンド） 2013年 3月末現在 2013年3月末現在 基準価額 12,767 円 純資産総額 311,524 百万円 純資産総額 75 百万円 組入銘柄数 1,293 組入比率上位 10 銘柄（マザーファンド） 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APPLE INC EXXON MOBIL GENERAL ELECTRIC CO NESTLE SA - REGISTERED CHEVRON CORP INTL BUSINESS MACHINES CORP JOHNSON & JOHNSON MICROSOFT CORP PFIZER PROCTER & GAMBLE CO 組入比率上位 10 か国（マザーファンド） 業種 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 資本財 食品・飲料・タバコ エネルギー ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 家庭用品・パーソナル用品 比率 1.59% 1.57% 0.93% 0.89% 0.89% 0.87% 0.86% 0.83% 0.81% 0.80% ※対純資産総額比 ※業種分類はMSCI世界産業分類基準の24産業グループに基づいています。 国名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 アメ リカ イギリス カナダ オーストラリア スイス フランス ドイツ スウェーデン 香港 スペイン 比率 56.39% 9.59% 4.75% 4.02% 4.00% 3.90% 3.67% 1.44% 1.38% 1.19% ※対純資産総額比 ○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。 ○本資料は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下 「SMTAM」 とします）が作成したレポートを参考として提供する ものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など は本資料作成時点のSMTAMの見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。 ○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあります。 8/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 組入投資信託の運用レポート 【特別勘定名】 【特別勘定が投資する投資信託】 私募日本債券インデックスファンド AL（適格機関投資家専用） グローバルバランス型 （E002H） 【運用会社】 三井住友トラスト ・ アセットマネジメント株式会社 投資方針と主な投資対象 わが国の公社債に投資する日本債券マザーファンド （以下 「マザーファンド」） の受益証券を主要投資対象とし、 長期的な信託財産の成長を 目指して、 ファミリーファンド方式で運用を行います。 なお、 公社債等に直接投資することもあります。 （設定日 ： 2010年4月5日） 基準価額の推移と騰落率 コメント 国内債券市場では、 金利が低下（価格は上昇）しました。 月初には、 10年国債入札の結果が弱かったことを受けて 11,000 10,800 基準価額（分配金再投資） ベンチマーク 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 2010/4/5 2011/1/2 2011/10/1 直近1か月 直近3か月 直近6か月 2012/6/29 2013/3/28 直近1年 直近3年 設定来 ファンド 1.05% 2.12% 2.00% 3.47% - 7.75% ベンチマーク 1.08% 2.19% 2.12% 3.72% - 8.48% 金利上昇（価格は下落）圧力がかかる場面もありましたが、 日銀の黒田新体制による金融緩和強化観測を背景に国債 が買われ、 国内金利は低下余地を探る展開となりました。 中旬には、 キプロスへの金融支援の条件として、 銀行の 預金者から課徴金を徴収する措置をとるとの報道を受けて 欧州債務問題が再度意識され、 リスク回避姿勢が強まった ことから金利は一段と低下しました。 下旬にかけても、 資産 買入等の基金と通常の資金供給のための国債買い入れ 枠を統合するとの報道が出るなど、 日銀による 「異次元の 緩和」 に対する期待が継続したことから、 10年国債利回り は一時 9 年 9 ヵ月ぶりの水準となる 0.510% まで低下しま した。 その後、 月末に利益確定の売りが出たことなどから 金利は上昇しましたが、 結局、 10年国債利回りは 0.560% と前月末比低下して終了しました。 ※ 当ファンド設定当初 10,000 として指数化しております。 ※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。 ※ 基準価額の推移および騰落率は分配金（税引前）を再投資したと仮定して算出し ております。 また、 ファンドの騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ＊ ベンチマークは NOMURA-BPI総合です。 ＊ NOMURA-BPI総合は、 野村證券株式会社が公表する、 国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、 一定の組入れ 基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。 この指数は野村證券株式会社の知的財産であり、 野村證券 株式会社は、 「日本債券マザーファンド」の運用成果に関し、 一切責任はありません。 基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数（マザーファンド） 2013年 3月末現在 2013年3月末現在 基準価額 10,775 円 純資産総額 414,704 百万円 純資産総額 15 百万円 組入銘柄数 1,021 一般特性（マザーファンド） 平均デュレーション ポートフォリオ最終利回り（%） 7.56 0.48 残存年限別配分（マザーファンド） 1 年未満 0% 1 年以上 3 年未満 24% 3 年以上 7 年未満 31% 7 年以上 10 年未満 16% 10 年以上 28% ※対純資産総額比 セクター配分（マザーファンド） 国債 地方債 政府保証債 金融債 事業債 その他 78% 7% 4% 1% 8% 2% ※対純資産総額比 ○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。 ○本資料は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下 「SMTAM」 とします）が作成したレポートを参考として提供する ものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など は本資料作成時点のSMTAMの見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。 ○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあります。 9/12 ページ C2-DD016-B_201304 2013年 3月末現在 〔作成基準日〕 組入投資信託の運用レポート 【特別勘定名】 【特別勘定が投資する投資信託】 グローバルバランス型 （E001H） グローバルバランス型 （E002H） 【運用会社】 私募外国債券インデックスファンド AL（適格機関投資家専用） 三井住友トラスト ・ アセットマネジメント株式会社 投資方針と主な投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債に投資する外国債券マザーファンド （以下 「マザーファンド」） の受益証券を主要投資対象とし、 長期的な 信託財産の成長を目指して、 ファミリーファンド方式で運用を行います。 なお、 公社債等に直接投資することもあります。 （設定日 ： 2010年4月5日） 基準価額の推移と騰落率 12,000 11,500 基準価額（分配金再投資） ベンチマーク 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2010/4/5 2011/1/2 2011/10/1 直近1か月 直近3か月 直近6か月 コメント 米国10年国債利回りは、 雇用統計などの米国の経済指標 が市場予想を上回る改善を示したことから一時2.0%台まで 上昇（価格は下落）しました。 月下旬のFOMC（米連邦公開 市場委員会）では金融緩和の継続が示され景気回復期待 が高まったものの、 キプロス支援策を巡る混乱などから 月末にかけて質への逃避が強まり、 結局1.8% 台半ばへ 低下（価格は上昇）して月を終えました。 ドイツ10年国債利回りは、 米国の経済指標が堅調な内容 であったことや、 ECB（欧州中央銀行）総裁が 2013年の 2012/6/29 2013/3/28 直近1年 直近3年 設定来 ファンド 1.22% 6.64% 21.64% 17.47% - 12.35% ベンチマーク 2.44% 7.59% 21.92% 18.09% - 13.59% ユーロ圏経済成長率について楽観的な見方を示したことを 受けて投資家のリスク選好の動きが強まり、 一時1.5%台 まで上昇しました。 しかしその後は、 イタリアやスペインの 国債入札が軟調な結果となったことやキプロス支援策を 巡る混乱などを受けて質への逃避から利回りは低下し、 結局1.2%台後半で月を終えました。 ※ 当ファンド設定当初 10,000 として指数化しております。 ※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。 ※ 基準価額の推移および騰落率は分配金（税引前）を再投資したと仮定して算出し ております。 また、 ファンドの騰落率と実際の投資家利回りとは異なります。 ＊ ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス（除く日本、 ヘッジなし ・ 円ベース）です。 ＊ シティグループ世界国債インデックスは、 シティグループ ･ グローバル ･ マーケッツ ･ インクが開発した、 世界主要国の国債の総合投資利回りを各 市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数（マザーファンド） 2013年 3月末現在 2013年3月末現在 基準価額 純資産総額 一般特性（マザーファンド） 平均デュレーション ポートフォリオ最終利回り（%） 6.15 1.59 11,235 円 純資産総額 452,157 百万円 104 百万円 組入銘柄数 651 通貨配分（マザーファンド） 米ドル ユーロ 英ポンド カナダドル 豪ドル その他先進国通貨 ※対純資産総額比 41% 41% 7% 3% 2% 6% 組入比率上位 10 か国（マザーファンド） 国名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 アメリカ フランス イタリア ドイツ イギリス スペイン カナダ オランダ ベルギー オーストリア 比率 41% 10% 9% 9% 7% 5% 3% 3% 3% 2% ※対純資産総額比 ○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。 ○本資料は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下 「SMTAM」 とします）が作成したレポートを参考として提供する ものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など は本資料作成時点のSMTAMの見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。 ○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあります。 10/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 組入投資信託の運用レポート 【特別勘定名】 【特別勘定が投資する投資信託】 グローバルバランス型 （E001H） グローバルバランス型 （E002H） 【運用会社】 私募マネープールファンド AL（適格機関投資家専用） 三井住友トラスト ・ アセットマネジメント株式会社 投資方針と主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とするマネープールマザーファンド（以下 「マザーファンド」）の受益証券を主要投資対象とします。 なお、 公社債等に直接投資することもあります。 （設定日 ： 2010年4月5日） 基準価額の推移と騰落率 コメント 短期金融市場は、 全般に低位安定での推移が続きました。 日銀は無担保コールレート（翌日物）を0～0.1%程度で推移 するよう市場調節を行い、 これを受けてコールレートは 0.1%近辺で安定的に推移しました。 短期国債市場は低位 横ばいでの推移となりました。 10,006 10,005 10,004 10,003 10,002 10,001 10,000 基準価額（分配金再投資） 9,999 9,998 2010/4/5 2011/1/2 2011/10/1 直近1か月 直近3か月 直近6か月 ファンド 0.00% 0.03% 0.03% 2012/6/29 2013/3/28 直近1年 直近3年 設定来 0.02% - 0.05% ※ 当ファンド設定当初 10,000 として指数化しております。 ※ 基準価額は信託報酬控除後の値です。 ※ 基準価額の推移および騰落率は分配金（税引前）を再投資したと仮定して算出しております。 また、 ファンドの騰落率と実際の投資家利回りとは異 なります。 基準価額および純資産総額 純資産総額および組入銘柄数（マザーファンド） 2013年 3月末現在 2013年3月末現在 基準価額 純資産総額 一般特性（マザーファンド） 平均デュレーション ポートフォリオ最終利回り（%） 0.56 0.04 10,005 円 純資産総額 137 百万円 115 百万円 組入銘柄数 2 組入比率上位 10 銘柄（マザーファンド） 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第 310 回国庫短期証券 第 338 回国庫短期証券 - クーポン 償還日 0.000% 0.000% - 2013/9/20 2014/1/20 - 比率 73% 22% - ※対純資産総額比 ○本資料は金融商品取引法上および投信法上の開示書類ではありません。 ○本資料は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下 「SMTAM」 とします）が作成したレポートを参考として提供する ものであり、 その内容に関してアリアンツ生命保険株式会社は一切責任を負いません。 ○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値などは将来の成果をお約束するものではありません。 また、 市場概況など は本資料作成時点のSMTAMの見解であり、 将来の動向や結果を保証するものではありません。 ○本資料の内容は作成日現在のものであり、 将来予告なく変更することがあります。 ○当ファンドは、 組入れた有価証券などの値動きにより基準価額は変動しますので、 これにより投資元本を割り込むことがあります。 11/12 ページ C2-DD016-B_201304 〔作成基準日〕 2013年 3月末現在 この商品のご検討にあたっての留意事項 投資リスクについて ■ この商品では、 お払込みいただいた一時払保険料から契約初期費用を控除した金額を積立金として特別勘定 で運用します。 特別勘定は、 国内外の株式および債券を主な投資対象とする投資信託などに投資することに より運用を行います。 ■ この商品では、 運用実績が直接、 死亡保険金額および解約返戻金額などに反映されることから、 投資の対象と なる株価や債券価格の下落、 為替の変動などにより、 解約返戻金額などのお受取りになる金額の合計額が一時 払保険料を下回り、 損失が生じるおそれがあります。 これらのリスクは、 ご契約者に帰属することになります。 諸費用について ■ この商品にかかる費用は、 保険期間中は 「契約初期費用」、「保険契約関連費用」、「資産運用関連費用」 の合計額となります。 また、 特約による年金のお支払いを行う場合には 「年金管理費」 がかかります。 項目 目的 費用 ご負担いただく時期 契約初期 費用 ご契約の締結などに かかる費用です。 一時払保険料に対して 5% 特別勘定への繰入時に 一時払保険料から 控除します。 保険契約 関連費用 ご契約の維持・管理および 死亡保険金を最低保証 するための費用です。 特別勘定の資産総額に対して 年率 2.6% 毎日、 左記の年率の 1/365 を特別勘定の 資産から控除します。 保険期間中に かかる費用 特別勘定の運用にかかる 資産運用 費用で、 特別勘定において 関連費用 主な投資対象とする 投資信託の信託報酬 （信託報酬率） などが含まれます。 ご契約年齢 0歳～70歳 ご契約年齢 71歳～80歳 グローバルバランス型 グローバルバランス型 （E001H） （E002H） 特別勘定において主な投資対象とする 投資信託の信託財産に対して 年率 0.1995% 以内 毎日、 左記の年率の 日割額を信託財産から 控除します。 （税抜き 0.19% 以内） 特約による年金の お支払いを行う 年金管理費 場合にかかる費用 支払年金額に対して 1% 年金支払いの管理に かかる費用です。 遺族年金支払特約、 年金支払移行特約による 年金支払開始日以後、 年金支払日に責任準備金 から控除します。 ※ 資産運用関連費用（信託報酬率）は、 収益期待資産とリスク回避資産の配分比率の変動などにより増減します。 記載の数値は、 収益期待資産の 配分比率を 100% として、 収益期待資産の組入比率で主な投資対象とする各投資信託に投資した場合のものです。 ※ 資産運用関連費用として、 信託報酬のほかに、 監査報酬、 信託事務の諸費用、 信託財産留保額、 有価証券の売買委託手数料および消費税など の税金などがかかる場合がありますが、 費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。 また、 これらの 費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、 特別勘定のユニット価格に反映することになります。 したがって、 お客さまはこれらの費用を 間接的に負担することになります。 ※ 資産運用関連費用は、 運用手法の変更、 運用資産額の変動などの理由により将来変更されることがあります。 ※ 年金管理費は、 将来変更されることがあります。 その他ご留意いただきたい事項について ■ 解約返戻金には最低保証はありませんので、 運用実績によっては解約された場合の解約返戻金が一時払保険料 を下回ることがあります。 ■ ご契約に際しては必ず変額保険販売資格を持つ生命保険募集人にご相談ください。 ■ アリアンツ生命または募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまとアリアンツ生命保険株式会社との保険契約締結の 「媒介」 を行う者で、 保険契約締結の代理権はありません。 したがって、 保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してアリアンツ 生命が承諾したときに有効に成立します。 ■ 保険契約に加入いただくか否かが、 募集代理店における他の取引に影響をおよぼすことはありません。 ■ 法令上の規制により、 お客さまの勤務先によってはお申込みいただけない場合があります。 ■ この商品は、 アリアンツ生命を引受保険会社とする生命保険商品です。 預金とは異なり、 元本保証はありません。 また、 預金保険制度 および投資者保護基金の対象ではありません。 〈募集代理店〉 （商） 674-110324 〈引受保険会社〉 12/12 ページ C2-DD016-B_201304
© Copyright 2024 Paperzz
