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世界株式型特別勘定

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■ 世界株式型特別勘定
1.資産の運用に係る目的及び基本的性格
日本を含む世界各国の株式に分散投資を行い、積極的な資産の増大を目指します。
中長期的な視点から銘柄を選定し、株式の値上がり益の獲得を目指します。なお、現地通貨で投資を行うため、世界
の株式市場及び外国為替市場の変動が収益に影響を与えます。
2.資産の運用に係る運用方針、運用対象、運用体制及び運用制限
・運用方針
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社の運用助言に基づき、組み入れ銘柄の選定を行っ
てまいります。世界株式型では、有力な無形資産(ブランド)を保有する企業に注目し、更にファンダメンタルズ分析
を行うことにより世界各国の株式に分散投資を行い、中長期的にMSCIワールド・インデックス(円換算)を上回る運
用成果の獲得を目指します。なお、原則として為替ヘッジは行いませんので、外国為替市場の変動の影響を受けるポー
トフォリオとなっております。
・運用対象
① 国内株式
② 国内債券
③ 外国株式
④ 外国債券
⑤ その他の有価証券
⑥ ①∼⑤に関わるデリバティブ取引(金融派生商品を含む)
経営会議
⑦ コールローン
⑧ 預貯金等
担当役員
・運用体制(平成25年4月現在)
担当役員
財務部長
特別勘定資産の運用は、ソニー生命の財務部財務2課が担当します。
経営会議にて、投資環境を分析し、投資基本方針及び投資計画が審議
運用管理部
財務部財務2課
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
決定されます。決定された投資基本方針及び投資計画に基づき、運用担
当者は運用を実行します。
特別勘定資産の運用状況は、運用管理部が経営会議に定期的に報告し
ます。
・運用制限
①同一会社の社債及び株式への投資は、特別勘定資産の10%以内とします。
②同一の金融機関に対する預貯金(当座預金・普通預金を除く)は、特別勘定資産の10%以内とします。
③株式先物売建残高、株式プット・オプション買建残高、株式コール・オプション売建残高の合計は保有している株式
の時価総額の範囲内とします。
④債券先物売建残高、債券プット・オプション買建残高、債券コール・オプション売建残高の合計は保有している債券
の時価総額の範囲内とします。
⑤通貨先物売建残高、通貨プット・オプション買建残高、通貨コール・オプション売建残高の合計は保有している外貨
建資産の時価総額の範囲内とします。
⑥株式先物買建残高、株式プット・オプション売建残高、株式コール・オプション買建残高の合計は株式購入可能額の
範囲内とします。
⑦債券先物買建残高、債券プット・オプション売建残高、債券コール・オプション買建残高の合計は債券購入可能額の
範囲内とします。
⑧通貨先物買建残高、通貨プット・オプション売建残高、通貨コール・オプション買建残高の合計は外貨建資産の購入
可能額の範囲内とします。
3.資産の運用に係る運用リスク
(1)価格変動リスク
有価証券の市場価格は常に変動しており、保有する有価証券の価格が下落する場合には、積立金が減少する要因とな
ります。また、債券を保有する場合、一般に金利が上昇する場合には価格が下落し、積立金が減少する要因となります。
●47
(2)信用リスク
信用リスクとは、貸付先や債券発行体などの債務者が、元本償還金や利息の支払を履行しない、あるいは遅延するリ
スクをいいます。一般に、債券の発行体の財務状況が悪化し債務不履行が生じる場合、またはそれが予想される場合に
は、当該債券の価格が下落し(価格がゼロになることもあります)、積立金が減少する要因となります。
(3)為替リスク
外貨建の証券に投資する場合、為替変動リスクが生じます。一般に、日本円の価値が当該外貨に対して上昇する場合
(円高になる場合)は、外貨建資産の円換算価値が下落し、積立金が減少する要因となります。
(4)カントリー・リスク
外国の証券に投資する際には、国内証券への投資に伴うリスクに加え、当該国や当該地域の政治・経済や社会情勢、
外国為替規制、資本規制等の影響を受ける可能性があります。当該国の情勢の変化により、投資を回収することが困難
になるような場合には、積立金が減少する可能性があります。
4.資産の運用実績(平成25年3月末)
□ 月間指数推移
400
350
300
250
200
150
80
1999年5月
2000年5月
2001年5月
2002年5月
2003年5月
2004年5月
2005年5月
2006年5月
2007年5月
2008年5月
2009年5月
2010年5月
2011年5月
2012年5月
2013年3月
5.当該保険契約の保有件数(平成25年3月末)
P.1をご覧ください。
6.資産の内訳(平成25年3月末)
□ 資産配分
(単位:千円、
%)
金 額
構成比
項 目
現
コ
有
貸
そ
金 お よ び 預 貯
ー
ル
ロ
ー
価
証
公
社
株
外
国
株
外 国 公 社
投
資
信
付
の
合 計
金
ン
券
債
式
式
債
託
金
他
708,011
0.48
4,000,000
2.69
143,235,396
96.33
−
−
−
−
143,235,396
96.33
−
−
−
−
−
−
754,862
0.51
148,698,269 100.00
現金および
預貯金
0.48%
その他
0.51%
コールローン
2.69%
外国株式
96.33%
*金額は千円未満切捨
48●
世界株式型特別勘定
100
7.資産の運用に係る運用収支状況、
運用株式主要銘柄及びその他運用資産の主要なもの
(平成25年3月末)
□ 運用収支状況
項 目
利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券償還益
有価証券評価益
為替差益
金融派生商品収益
その他収益
有価証券売却損
有価証券償還損
有価証券評価損
為替差損
金融派生商品費用
その他費用及び損失
収支差 計
(単位:千円)
金 額
3,987,915
5,161,141
−
47,998,449
165,699
−
−
832,535
−
21,137,903
2,206,727
−
331,049
32,804,990
*金額は千円未満切捨
□ 主要銘柄(株式)
銘柄名
Nestle SA
British American Tobacco PLC
Unilever PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Sanofi
Accenture PLC
Philip Morris International Inc
Procter & Gamble Co/The
Microsoft Corp
SAP AG
Diageo PLC
Dr Pepper Snapple Group Inc
Swedish Match AB
Visa Inc
DE Master Blenders 1753 NV
Mead Johnson Nutrition Co
Mondelez International Inc
Herbalife Ltd
Moody's Corp
国名
スイス
イギリス
イギリス
イギリス
イギリス
フランス
アイルランド
アメリカ
アメリカ
アメリカ
ドイツ
イギリス
アメリカ
スウェーデン
アメリカ
オランダ
アメリカ
アメリカ
ケイマン諸島
アメリカ
(注)
「評価額」
とは、特別勘定資産評価の基礎となるものです。
●49
数量
2,084,607
2,806,724
2,688,440
1,583,320
2,258,479
756,300
995,550
783,070
885,330
2,347,175
787,800
1,900,350
1,270,105
1,546,530
227,090
2,438,150
458,120
1,072,070
742,980
509,550
(単位:株、千円)
評価額
14,196,340
14,171,860
10,714,977
10,694,200
7,433,215
7,237,993
7,113,183
6,827,881
6,416,422
6,315,709
5,944,443
5,645,122
5,608,335
4,520,870
3,627,411
3,547,012
3,337,025
3,086,350
2,616,903
2,555,263
*金額は千円未満切捨
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