投資信託説明書 (請求目論見書) 2010.9.16 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 追加型投信/内外/資産複合 設 定・運 用は 本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。 ・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象と しますので、不動産投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投 信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況 の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり ます。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失 を被ることがあります。 ・したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下 落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファン ドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、 銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 ◆この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」の 募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成 22 年9 月 15 日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年9月 16 日にその効力が発生しております。 有価証券届出書提出日 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書(訂正届出書を含みます。) の写しを縦覧に供する場所 - : : : : 平成 22 年9月 15 日 日興アセットマネジメント株式会社 取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー 東京都港区赤坂九丁目7番1号 : 該当事項はありません。 目 次 - 頁 第一部【証券情報】····················································· 1 第二部【ファンド情報】················································· 3 第1【ファンドの状況】··············································· 3 第2【管理及び運営】················································ 62 第3【ファンドの経理状況】·········································· 68 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】····························· 194 第三部【委託会社等の情報】··········································· 195 約款 ································································ 234 第一部【証券情報】 (1)【ファンドの名称】 ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(以下「ファンド」といいま す。 ) ・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、「世界の財産3分法」という名称を用いることが あります。 (2)【内国投資信託受益証券の形態等】 ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。) ・格付は取得しておりません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属 は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録される ことにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権 を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当 該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式 の形態はありません。 (3)【発行(売出)価額の総額】 5兆円を上限とします。 (4)【発行(売出)価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わ せください。 (5)【申込手数料】 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申 込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は 3.15%(税抜3%)が上限となっております。 (6)【申込単位】 販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。 (7)【申込期間】 平成 22 年9月 16 日から平成 23 年9月 15 日までとします。 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 (8)【申込取扱場所】 販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。 <委託会社の照会先> 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 −1− (9)【払込期日】 ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。 ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、 追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン ド口座に払い込まれます。 (10)【払込取扱場所】 申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 (11)【振替機関に関する事項】 振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。 (12)【その他】 該当事項はありません。 −2− 第二部【ファンド情報】 第1【ファンドの状況】 1【ファンドの性格】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格】 ① ファンドの目的 国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託 財産の成長をめざします。 ② ファンドの基本的性格 1)商品分類 単位型投信・ 追加型投信 投資対象地域 国 投資対象資産 (収益の源泉) 単位型投信 海 式 債 券 外 不動産投信 外 その他資産 ( ) 追加型投信 内 株 内 資産複合 (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用さ れるファンドをいいます。 ◇内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 ◇資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の 記載があるものをいいます。 −3− 2)属性区分 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 決算頻度 投資対象地域 年1回 投資形態 為替ヘッジ グローバル (含む日本) 年2回 日本 年4回 債券 一般 公債 その他債券 クレジット属性 ( ) 北米 年6回 (隔月) 年 12 回 (毎月) ファミリーファンド あり ( ) 欧州 アジア オセアニア 日々 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(資 産複合 資産配分 固定型(株式、債 券、不動産投 信) )) 中南米 その他 ( ) フ ァ ン ド ・ オ ブ ・ なし ファンズ アフリカ 中近東 (中東) エマージング 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券、不動産投信) )) 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ない ます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類さ れます。 「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、 組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。 ◇年 12 回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいい ます。 ◇グローバル(含む日本) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 ◇ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ れるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 ◇為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは 為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。 上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商 品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ (http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 −4− ③ ファンドの特色 −5− −6− −7− −8− ④ 信託金限度額 ・30 兆円を限度として信託金を追加することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 (2)【ファンドの沿革】 平成 17 年9月 29 日 ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始 平成 18 年3月 9日 ファンド名称変更 新名称:世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分 配型 旧名称:世界の財産3分法ファンド(バランス重視)毎月分配型 (3)【ファンドの仕組み】 ① ファンドの仕組み ファンド ファンド 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 マザーファンド マザーファンド 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 委託会社 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 ※2 証券投資 信託契約 ・信託財産の運用指図 ・目論見書および運用報告書の作成 など 受託会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 ※旧「NCT信託銀行株式会社」は、平成22年7月 20日付で「野村信託銀行株式会社」と合併し、 「野村信託銀行株式会社」となりました。 ・信託財産の管理・保管 ・信託財産の計算 など ※1 募集の取扱いなどに 関する契約 販売会社 販売会社 ・募集の取扱いおよび販売 ・解約金、収益分配金および償還金の取扱い ・目論見書および運用報告書の交付 など 投資家(受益者) 投資家(受益者) ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、 収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投 資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 −9− ② 委託会社の概況(平成 22 年7月末現在) 1)資本金 17,363 百万円 2)沿革 昭和 34 年:日興證券投資信託委託株式会社として設立 平成 11 年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会 社」に社名変更 3)大株主の状況 名 称 住友信託銀行株式会社 住 所 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番 33 号 所有株数 所有比率 194,152,500 株 98.54% 2【投資方針】 (1)【投資方針】 ・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本と しますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から 25%の範囲内で組入比率を変更す る場合があります。 証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」 証券投資信託「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」 証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」 証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」 証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」 ・特に「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」や「海外リートインデックス (ヘッジなし)マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザ ーファンドと比べて相対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくな った場合などには両マザーファンドの組入比率をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合 があります。両マザーファンドの組入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場 合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ 25%を上限に引き上げる場合があります。 また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が 概ね 50%程度ずつになるように決定します。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支 障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用 ができない場合があります。 −10− (2)【投資対象】 <世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型> 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みま す。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対 象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1)有価証券 2)金銭債権 3)約束手形 4)為替手形 ② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条 第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資 することができます。 1)証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」 2)証券投資信託「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」 3)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」 4)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」 5)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」 6)証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファン ド」 7)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定する短期社債、 同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同 法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。 )およびコマーシャル・ペーパー 8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)の証券の性質を有するもの 9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定 めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。) 10)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを いいます。 )のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるもの をいいます。 )に類する証券以外のもの 11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。 ) 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 ④ 次の取引ができます。 1)外国為替予約取引 2)資金の借入 −11− <日本リートインデックスJ-REITマザーファンド> わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1)有価証券 2)金銭債権 3)約束手形 4)為替手形 ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。 1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定する短期社債、 同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同 法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー 2)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定 めるものをいいます。 ) 3)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを いいます。 )のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるもの をいいます。 )に類する証券以外のもの 4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。 ) 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 <海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド> 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1)有価証券 2)金銭債権 3)約束手形 4)為替手形 ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。 1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定する短期社債、 同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同 法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー 2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの 3)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定 めるものをいいます。 ) −12− 4)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを いいます。 )のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるもの をいいます。 )に類する証券以外のもの 5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。 ) 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 ④ 次の取引ができます。 1)外国為替予約取引 <日本債券インデックスマザーファンド> わが国の公社債を主要投資対象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きま す。 ) 2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、 約款第 12 条、第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります。 ) 3)金銭債権 4)約束手形 5)為替手形 ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号 に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。 )には 投資しません。 1)国債証券 2)地方債証券 3)特別の法律により法人の発行する債券 4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。 新株予約権付社債については、会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権 付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得 ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条の3第1 項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。 ) 5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) 6)コマーシャル・ペーパー −13− 7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有 するもの 8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下 同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをい います。 )で投資法人債券に類する証券 9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) 10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。 ) 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの ④ 次の取引ができます。 1)先物取引等 2)スワップ取引 3)金利先渡取引 4)有価証券の貸付 5)公社債の空売 6)公社債の借入 <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド> 内外の公社債を主要投資対象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きま す。 ) 2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、 約款第 12 条、第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります。 ) 3)金銭債権 4)約束手形 5)為替手形 ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号 に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。 )には 投資しません。 1)国債証券 −14− 2)地方債証券 3)特別の法律により法人の発行する債券 4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。 新株予約権付社債については、会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権 付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得 ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条の3第1 項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。 ) 5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) 6)コマーシャル・ペーパー 7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの 8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下 同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをい います。 )で投資法人債券に類する証券 9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをい います。 ) 10)外国法人が発行する譲渡性預金証書 11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) 12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 13)外国の者に対する権利で 12)の有価証券の性質を有するもの ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。 ) 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの ④ 次の取引ができます。 1)先物取引等 2)スワップ取引 3)金利先渡取引 4)為替先渡取引 5)有価証券の貸付 6)公社債の空売 7)公社債の借入 8)外国為替予約取引 −15− <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド> わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1)有価証券 2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、 約款第 15 条、第 16 条および第 17 条に定めるものに限ります。 ) 3)金銭債権 4)約束手形 5)為替手形 ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号 に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。 )には 投資しません。 1)株券または新株引受権証書 2)国債証券 3)地方債証券 4)特別の法律により法人の発行する債券 5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。 ) 6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) 7)コマーシャル・ペーパー 8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同 じ。 )および新株予約権証券 9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有 するもの 10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下 同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをい います。 )で投資法人債券に類する証券 11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定め るものをいい、有価証券に係るものに限ります。) 12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。) 13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) 14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。 ) −16− 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの ④ 次の取引ができます。 1)信用取引 2)先物取引等 3)スワップ取引 4)金利先渡取引 5)有価証券の貸付 6)公社債の空売 7)公社債の借入 <海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド> 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1)有価証券 2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、 約款第 14 条、第 15 条および第 16 条に定めるものに限ります。 ) 3)金銭債権 4)約束手形 5)為替手形 ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号 に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。 )には 投資しません。 1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書 2)国債証券 3)地方債証券 4)特別の法律により法人の発行する債券 5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。 ) 6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。) 7)コマーシャル・ペーパー 8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付 社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの 10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定 めるものをいいます。 ) 11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを いいます。以下同じ。 )で 12)に定めるもの以外のもの −17− 12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下 同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをい います。 ) 14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定め るものをいい、有価証券に係るものに限ります。) 15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。) 16)外国法人が発行する譲渡性預金証書 17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) 18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 19)外国の者に対する権利で 18)の有価証券の性質を有するもの ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる 同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。 ) 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの ④ 次の取引ができます。 1)信用取引 2)先物取引等 3)スワップ取引 4)金利先渡取引 5)為替先渡取引 6)有価証券の貸付 7)公社債の空売 8)公社債の借入 9)外国為替予約取引 −18− ◆投資対象とする投資信託証券の概要 <日本リートインデックスJ-REITマザーファンド> 運用の基本方針 基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則に 定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証 券」といいます。)に投資を行ない、東証REIT指数(配当込み)*の動きに 連動する投資成果を目標として運用を行ないます。 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 ・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、 東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存 元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生し た場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以 外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび 借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とし ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が 30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券 への投資を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲内で行な うことができるものとします。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 その他の費用など ありません。 ありません。 解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり) 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信 託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 受託会社 信託期間 決算日 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 無期限(平成 17 年6月 30 日設定) 毎年6月 15 日(休業日の場合は翌営業日) *東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ -REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果) を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を 2003 年3月 31 日を 1,000 として指数化したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社 東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 −19− <海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド> 運用の基本方針 基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則 に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託 証券」といいます。)に投資を行ない、S&P先進国REIT指数(除く日 本、ヘッジなし・円ベース)*の動きに連動する投資成果を目標として運用を 行ないます。 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投 資対象とします。 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託 証券に投資を行ない、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・ 円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存 元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生し た場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以 外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび 借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とし ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベー ス)における時価の構成割合が 30%を超える不動産投資信託証券がある場合 には、当該不動産投資信託証券への投資をS&P先進国REIT指数(除く 日本、ヘッジなし・円ベース)における構成割合の範囲内で行なうことがで きるものとします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 その他の費用など ありません。 ありません。 解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり) 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信 託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 受託会社 信託期間 決算日 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 無期限(平成 17 年6月 30 日設定) 毎年6月 15 日(休業日の場合は翌営業日) *S&P先進国REIT指数(除く日本)は、スタンダード&プアーズ社(S&P社)が発表している、日本を除 く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通 貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容 を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 −20− <日本債券インデックスマザーファンド> 運用の基本方針 基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスイ ンデックス(総合)*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 わが国の公社債を主要投資対象とします。 ・主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス(総 合)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。 このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額 が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産 の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 その他の費用など ありません。 ありません。 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり) 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、 信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 受託会社 信託期間 決算日 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 無期限(平成10年10月30日設定) 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日) *日興債券パフォーマンスインデックス(総合)は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表してい る、日本の債券市場の動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建 て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年数1年以上、残存額面 10 億円以上で、格付機関から BBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興 コーディアル証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 −21− <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド> 運用の基本方針 基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティグループ世界 国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)*の動きに連動する投 資成果をめざして運用を行ないます。 内外の公社債を主要投資対象とします。 ・主として世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして 運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用する ことがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時 価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉 の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産 の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 その他の費用など ありません。 ありません。 解約時の基準価額に対し 0.2%(1口当たり) 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信 託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 受託会社 信託期間 決算日 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 無期限(平成 10 年 10 月 30 日設定) 毎年 10 月 26 日(休業日の場合は翌営業日) *シティグループ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開 発した、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(ヘッジなし・円ベース)と は、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰 属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を 停止する権利を有しています。 −22− <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド> 運用の基本方針 基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指 数)*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動 する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがありま す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の 50%以下と します。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存 元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生し た場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合に は、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 その他の費用など ありません。 ありません。 解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり) 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信 託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 受託会社 信託期間 決算日 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 無期限(平成 11 年 10 月 29 日設定) 毎年 10 月 26 日(休業日の場合は翌営業日) *TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整 理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したも ので、市場全体の動向を反映するものです。 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、 指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会 社東京証券取引所が有します。 −23− <海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド> 運用の基本方針 基本方針 主な投資対象 投資方針 主な投資制限 収益分配 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデ ックス(円ヘッジなし・円ベース)*の動きに連動する投資成果をめざして運 用を行ないます。 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファ ンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAI インデックス(円ヘッジな し・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活 用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引など の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取 引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること があります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産 の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合に は、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 その他の費用など ありません。 ありません。 解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり) 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信 託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 受託会社 信託期間 決算日 日興アセットマネジメント株式会社 野村信託銀行株式会社 無期限(平成 12 年5月 17 日設定) 毎年 10 月 26 日(休業日の場合は翌営業日) *MSCI-KOKUSAI インデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォー マンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算し たものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の 内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 −24− (3)【運用体制】 ◆委託会社における運用体制は以下の通りです。 チーフ インベストメント オフィサー(CIO) マクロ&ミクロ マクロ&ミクロ 調査分析部門 調査分析部門 株式運用 株式運用 部門 部門 債券運用 債券運用 部門 部門 オルタナティブ オルタナティブ 運用部門 運用部門 パッシブ パッシブ 運用部門 運用部門 外部委託 外部委託 運用部門 運用部門 運用企画 運用企画 部門 部門 トレーディング部門 トレーディング部門 ◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。 取締役会・エグゼクティブコミッティー など ■ 運用方針の策定 国内外の経済見通し、市況見通し および資産配分の基本方針を決定し ます。 投資委員会 ( 基本方針の策定 ) 投資委員会の決定に基づき、個別 資産および資産配分戦略に係る 具体的な運用方針を策定します。 各運用部門 ( 運用方針の策定 ) ■ 運用の実行 ) 個別ファンドのガイドラインおよび それぞれの運用方針に沿って、 ポートフォリオを構築・管理します。 発注政策委員会 ・発注方針の決定 ・社会的信用力、情報提供力、 執行対応力において最適と 判断し得る発注業者の決定 など トレーディング部門 ( 売買執行 ) (5名程度) ・運用を含む社内業務に係る内部 管理態勢の妥当性の検証・評価 ・監査結果の取締役会への報告お よび指摘事項是正の事後点検 など リスク管理関連部門 各運用部門の ファンドマネージャー ( ポートフォリオの構築・管理 内部監査関連部門 発注政策委員会の決定のもと、 最良執行のプロセスに則り売買を 執行します。 運用分析会議 運用リスク委員会 ・運用状況について運用パフォーマ ンスの評価・分析などの審議 ・運用改善勧告 など ・運用リスク管理態勢の取りまとめ ・運用リスクの測定、モニタリング および管理手法の構築 など (20名程度) ・運用行為に関連する信用リスク、 事務リスクの管理およびモニタ リング 業務 ・運用実績の評価・分析 など コンプライアンス関連部門 (20名程度) ・運用における法令諸規則などの 遵守状況の管理に関する業務 など 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制 「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手 続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。 ※上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 −25− (4)【分配方針】 ① 収益分配方針 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。 1)分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。 2)分配対象額についての分配方針 分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行な うことをめざします。 3)留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針 に基づき運用を行ないます。 ② 収益分配金の支払い <分配金再投資コース> 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 <分配金受取りコース> 毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して 5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。 (5)【投資制限】 ① 約款に定める投資制限 <世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型> 1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定す る短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社 債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーお よび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行 ないません。 3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 50% 以下とします。ただし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等 をいいます。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の 純資産総額の 30%以下とします。 5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 6)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッ ジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。 7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の 手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。) を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金 借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、 当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借 入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。 −26− イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために 行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの 確定している資金の額の範囲内 ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額 の範囲内 ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%以内 ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始 日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者へ の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの 間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償 還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収 益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。 <日本リートインデックスJ-REITマザーファンド> 1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定す る短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社 債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーお よび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行 ないません。 3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 4)同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。ただ し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が 30%を超える不動産投 資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT指数(配 当込み)における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 5)外貨建資産への投資は行ないません。 <海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド> 1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定す る短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社 債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーお よび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行 ないません。 3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 4)同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。ただ し、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における時価の構 成割合が 30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券 への投資をS&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における構 成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 5)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 −27− <日本債券インデックスマザーファンド> 1)株式への投資は行ないません。 2)外貨建資産への投資は行ないません。 3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第 3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引 法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。 )および有価証券オプシ ョン取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同 じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指 数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 4)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに 外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行な うことの指図をすることができます。 5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった 受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい ます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、 当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。 ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ りません。 6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図 をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則 としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をするこ とができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。 8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売 付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総 額の範囲内とします。 <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド> 1)株式への投資は行ないません。 2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第 3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条 第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品 取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。 )ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、 選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 −28− 4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所 における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることが できます。 5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに 外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ とができます。 6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利 または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指 図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超え ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ てはこの限りではありません。 7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引 を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図に あたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ の限りではありません。 8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をするこ とができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、 信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。 9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売 付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総 額の範囲内とします。 11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが できます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計 額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えない ものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド> 1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を 設けません。 2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引 所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引 されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。 ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株 予約権証券については、この限りではありません。 3)外貨建資産への投資は行ないません。 −29− 4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を することができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財 産の純資産総額の範囲内とします。 5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第 3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引 法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。 )および有価証券オプシ ョン取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同 じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指 数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに 外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行な うことの指図をすることができます。 7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった 受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい ます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、 当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。 ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ りません。 8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図 をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則 としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲 内で貸付の指図をすることができます。 イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する 株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。 ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産 で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。 10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売 付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総 額の範囲内とします。 −30− <海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド> 1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を 設けません。 2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引 所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引 されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。 ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株 予約権証券については、この限りではありません。 3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を することができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財 産の純資産総額の範囲内とします。 6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第 3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条 第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品 取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。 )ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、 選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。 7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所 における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることが できます。 8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに 外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ とができます。 9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利 または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指 図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超え ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ てはこの限りではありません。 10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引 を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図に あたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ の限りではありません。 11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲 内で貸付の指図をすることができます。 イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する 株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。 ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産 で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。 −31− 12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売 付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総 額の範囲内とします。 14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが できます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計 額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えない ものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 −32− 3【投資リスク】 (1)ファンドのリスク 当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファン ドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。 ・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産 投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や 業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることが あります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあり ます。 ・したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者) の皆様に帰属します。 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 ① 価格変動リスク ・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを 収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短 の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の 老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、 その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪 化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあり ます。 ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇し た場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、 その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異な ります。 ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受 けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。 ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な 損失が生じるリスクがあります。 ② 流動性リスク 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量 の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価 価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてし まうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。 ③ 信用リスク ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される 場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定め る一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止と なる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあ ります。 −33− ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合または それが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになる こともあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際に デフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。 ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。 ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファ ンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の 懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。) し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める 一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止とな る場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスク があります。 ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することが ありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、 基準価額が下落する要因となります。 ④ 為替変動リスク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合 には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、 ファンド自身にもこれらのリスクがあります。 −34− <その他の留意事項> ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、 政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出 来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。 これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発 生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などに は、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。 ・投資対象とする投資信託証券に関する事項 諸事情により、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証 券を含みます。)にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの 投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換 金ができなくなることもあります。 ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項 一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一 度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど して、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。 ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項 ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額 の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停 止する場合があります。 ・運用制限や規制上の制限に関する事項 関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄 の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資また は他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限 により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。 ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項 ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。 −35− (2)リスク管理体制 取締役会 報告 リスク監督委員会 運用リスク 委員会 ビジネスオペレーション/ プロセスリスク委員会 監督/ 是正指導 BCP/テクノロジー/ システムリスク委員会 コンプライアンス委員会 監督/ 是正指導 報告/ 提案 報告/ 提案 リスク管理/コンプライアンス業務担当部門 リスク・パフォーマンスの 評価・分析とリスク管理 法令など遵守状況の モニタリング 評価・分析 など モニタリング 是正指導など 運用分析会議 フィードバック 是正指導など 運用部門 ■全社的リスク管理 当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的 なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令な どの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリ スク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動 状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク(運用 リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重 大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努 めております。 ■リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理 ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタ リングを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果については 運用分析会議に報告し、リスク管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委 員会へ報告され、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。 ■法令など遵守状況のモニタリング 運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス関連部 門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス委員会に報告され、必要に応じ 運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。 ※上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 −36− 4【手数料等及び税金】 (1)【申込手数料】 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の 照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は 3.15%(税抜3%)が上限となっております。 ・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率 を乗じて得た額とします。 ・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申 込手数料はかかりません。 ・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 (2)【換金(解約)手数料】 ① 換金手数料 ありません。 ② 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し 引かれます。 ※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信 託財産に繰り入れる金額のことです。 (3)【信託報酬等】 ① 信託報酬 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.9975% (税抜 0.95%)の率を乗じて得た額とします。 ※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」 および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象で ある不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄 は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 ② 信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通りとします。 信託報酬率(年率) 合 計 委託会社 販売会社 0.9975% 0.4200% 0.5250% (0.95%) (0.40%) (0.50%) ※括弧内は税抜です。 ③ 受託会社 0.0525% (0.05%) 支払時期 信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了 のときに、信託財産から支払います。 −37− (4)【その他の手数料等】 以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをフ ァンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際 に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見 積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をか かる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託 会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積 率を見直し、年率 0.1%を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、 信託財産から支払います。 ① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係 る費用。 ② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みま す。 )の作成、印刷および提出に係る費用。 ③ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交 付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。) 。 ④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費 用も含みます。) 。 ⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出 費用も含みます。) 。 ⑥ この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契 約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。 ⑦ 格付の取得に要する費用。 ⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。 信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、 信託財産から支払います。 ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す る費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社 の立て替えた立替金の利息。 <投資対象とする投資信託証券に係る費用> ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・信託財産に関する租税 など *売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる ことができないため、表示することができません。 投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに 応じて異なりますので、表示することができません。 −38− (5)【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ① 個人受益者の場合 1)収益分配金に対する課税 ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、平成 23 年 12 月 31 日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率によ る源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を 行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを 選択することもできます。 ・なお、平成 24 年1月1日以降は、上記の 10%の税率は 20%(所得税 15%および地方 税5%)となる予定です。 2)解約金および償還金に対する課税 ・解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、平成 23 年 12 月 31 日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告 分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座 (源泉徴収選択口座)を選択している場合は、10%(所得税7%および地方税3%)の 税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。 *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を 含みます。)を控除した利益 ・なお、平成 24 年1月1日以降は、上記の 10%の税率は 20%(所得税 15%および地方 税5%)となる予定です。 ※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の 譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益 通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)および普通分配金(申告 分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算 が可能です。 ② 法人受益者の場合 1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税 ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超 過額については配当所得として、平成 23 年 12 月 31 日までは軽減税率が適用され、 7%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所 有期間に応じて法人税から控除される場合があります。 ・なお、平成 24 年1月1日以降は、上記の7%の税率は 15%(所得税のみ)となる予定 です。 2)益金不算入制度の適用 益金不算入制度は適用されません。 ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 −39− ③ 個別元本 1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含 まれません。 )が個別元本になります。 2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で 加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込み の場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ さい。 ④ 普通分配金と特別分配金 1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元 本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 2)受益者が収益分配金を受け取る際 イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上 回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場 合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収 益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。 ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益 者の個別元本となります。 <分配金に関するイメージ図> イ)の場合 分配金落ち後の 基準価額 受益者の 個別元本 分配前の基準価額 分配金 全額が 普通分配金(課税) 分配後の 受益者の個別元本は変更なし ロ)、ハ)の場合 普通分配金(課税) 特別分配金(非課税) 分配金落ち後の 基 準 価額 受益者の 個別元本 分配前の基準価額 分配金 分配後の 受益者の個別元本 ※上記は有価証券届出書提出日現在のものであり、税法が改正された場合などには、税率など の課税上の取扱いが変更になる場合があります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。 −40− 5【運用状況】 以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【投資状況】 投資資産の種類 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価(千円) 93,334,557 93,334,557 1,006,242 94,340,799 投資比率(%) 98.93 98.93 1.07 100.00 (2)【投資資産】 ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ 評価額上位銘柄明細 <親投資信託受益証券> 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 ロ 種類 業種 親投資信託受益証券 - 親投資信託受益証券 - 親投資信託受益証券 - 親投資信託受益証券 - 親投資信託受益証券 - 親投資信託受益証券 - 数量又は 券面総額 銘柄名 海外リートインデックス(ヘッジな し)マザーファンド 日本リートインデックスJ-REIT マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし)マザーファンド 日本株式インデックスTOPIXマザ ーファンド 20,991,566,599 21,403,452,514 12,837,296,920 10,460,763,197 18,577,481,004 23,775,987,492 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 親投資信託受益証券 合計 投資比率(%) 98.93 98.93 ② 【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③ 【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 −41− 簿価単価(円) 評価単価(円) 0.7481 0.7633 0.7160 0.7394 1.2081 1.2105 1.4704 1.4721 0.8284 0.8265 0.6443 0.6390 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 15,703,791,009 16.98 16,022,862,785 15,324,872,006 16.78 15,825,712,788 15,508,738,415 16.47 15,539,547,921 15,381,513,160 16.32 15,399,289,502 15,389,586,383 16.28 15,354,288,049 15,318,900,874 16.10 15,192,856,007 (3)【運用実績】 ① 【純資産の推移】 1口当たりの純資産額(円) 純資産総額(百万円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 設 定 時(2005年9月29日) 1.0000 1.0000 1 1 第1特定期間末(2005年12月15日) 1.0510 1.0510 1 1 第2特定期間末(2006年6月15日) 1.0370 1.0550 1 1 第3特定期間末(2006年12月15日) 1.1544 1.1884 37,382 37,885 第4特定期間末(2007年6月15日) 1.2070 1.2480 128,203 131,221 第5特定期間末(2007年12月17日) 1.0419 1.0839 162,250 168,241 第6特定期間末(2008年6月16日) 0.9212 0.9632 148,710 155,369 第7特定期間末(2008年12月15日) 0.5762 0.6182 93,015 99,846 第8特定期間末(2009年6月15日) 0.5942 0.6322 97,568 103,737 第9特定期間末(2009年12月15日) 0.5778 0.6138 99,747 105,818 第10特定期間末(2010年6月15日) 0.5569 0.5879 96,496 101,897 (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。 期別 2009年7月末日 2009年8月末日 2009年9月末日 2009年10月末日 2009年11月末日 2009年12月末日 2010年1月末日 2010年2月末日 2010年3月末日 2010年4月末日 2010年5月末日 2010年6月末日 2010年7月末日 1口当たりの純資産額(円) 0.6039 0.6157 0.6070 0.5969 0.5661 0.5959 0.5737 0.5682 0.6031 0.6144 0.5584 0.5344 0.5474 純資産総額(百万円) 100,434 103,299 102,761 101,705 97,318 103,283 100,031 99,647 105,103 106,600 96,903 92,388 94,340 ② 【分配の推移】 第1特定期間(2005年9月29日~2005年12月15日) 第2特定期間(2005年12月16日~2006年6月15日) 第3特定期間(2006年6月16日~2006年12月15日) 第4特定期間(2006年12月16日~2007年6月15日) 第5特定期間(2007年6月16日~2007年12月17日) 第6特定期間(2007年12月18日~2008年6月16日) 第7特定期間(2008年6月17日~2008年12月15日) 第8特定期間(2008年12月16日~2009年6月15日) 第9特定期間(2009年6月16日~2009年12月15日) 第10特定期間(2009年12月16日~2010年6月15日) −42− 1口当たり税込み分配金(円) 0 0.0180 0.0340 0.0410 0.0420 0.0420 0.0420 0.0380 0.0360 0.0310 ③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1特定期間(2005年9月29日~2005年12月15日) 5.10 第2特定期間(2005年12月16日~2006年6月15日) 0.38 第3特定期間(2006年6月16日~2006年12月15日) 14.60 第4特定期間(2006年12月16日~2007年6月15日) 8.11 第5特定期間(2007年6月16日~2007年12月17日) △10.20 第6特定期間(2007年12月18日~2008年6月16日) △7.55 第7特定期間(2008年6月17日~2008年12月15日) △32.89 第8特定期間(2008年12月16日~2009年6月15日) 9.72 第9特定期間(2009年6月16日~2009年12月15日) 3.30 第10特定期間(2009年12月16日~2010年6月15日) 1.75 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の 基準価額(分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し て得た数に100を乗じた数です。 (4)【設定及び解約の実績】 第1特定期間(2005年9月29日~2005年12月15日) 第2特定期間(2005年12月16日~2006年6月15日) 第3特定期間(2006年6月16日~2006年12月15日) 第4特定期間(2006年12月16日~2007年6月15日) 第5特定期間(2007年6月16日~2007年12月17日) 第6特定期間(2007年12月18日~2008年6月16日) 第7特定期間(2008年6月17日~2008年12月15日) 第8特定期間(2008年12月16日~2009年6月15日) 第9特定期間(2009年6月16日~2009年12月15日) 第10特定期間(2009年12月16日~2010年6月15日) (注)第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。 −43− 設定数量(口) 1,000,000 11,260 33,010,586,394 76,066,618,738 54,714,957,440 12,763,529,850 9,808,484,367 8,688,609,761 14,406,774,226 10,739,262,952 解約数量(口) 0 0 630,171,330 2,229,048,280 5,205,100,126 7,059,736,699 9,822,577,811 5,897,243,897 5,986,832,540 10,086,629,772 (参考)日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)投資状況 投資資産の種類 投資証券 日本 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価(千円) 15,791,432 15,791,432 270,923 16,062,356 投資比率(%) 98.31 98.31 1.69 100.00 (2)投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 <投資証券> 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 種類 業種 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 銘柄名 数量又は 券面総額 日本ビルファンド投資法人 投資 証券 ジャパンリアルエステイト投資法 人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資 法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 証券 日本ロジスティクスファンド投資 法人 投資証券 2,872 2,593 8,947 1,283 3,789 1,617 1,018 5,100 1,067 1,334 696 DAオフィス投資法人 投資証券 2,098 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 日本アコモデーションファンド投 資法人 投資証券 898 828 トップリート投資法人 投資証券 821 ケネディクス不動産投資法人 投 資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 1,238 819 514 福岡リート投資法人 投資証券 567 ビ・ライフ投資法人 投資証券 629 プレミア投資法人 投資証券 742 −44− 簿価単価(円) 評価単価(円) 750,071 736,000 755,047 765,000 107,623 111,300 669,026 680,000 207,822 195,000 450,495 456,000 641,709 623,000 120,886 123,700 538,041 574,000 388,018 423,500 671,044 709,000 199,113 213,000 480,026 477,500 441,023 478,500 404,632 459,000 265,547 283,800 445,038 423,500 582,040 646,000 515,046 546,000 433,741 438,000 359,969 333,000 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 2,154,203,005 13.16 2,113,792,000 1,957,836,822 12.35 1,983,645,000 962,901,396 6.20 995,801,100 858,360,842 5.43 872,440,000 787,439,283 4.60 738,855,000 728,449,802 4.59 737,352,000 653,259,734 3.95 634,214,000 616,519,461 3.93 630,870,000 574,089,533 3.81 612,458,000 517,615,703 3.52 564,949,000 467,046,936 3.07 493,464,000 417,738,487 2.78 446,874,000 431,063,225 2.67 428,795,000 365,167,348 2.47 396,198,000 332,203,163 2.35 376,839,000 328,747,034 2.19 351,344,400 364,485,944 2.16 346,846,500 299,168,329 2.07 332,044,000 292,031,082 1.93 309,582,000 272,822,879 1.72 275,502,000 267,096,814 1.54 247,086,000 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 ロ 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 野村不動産レジデンシャル投資法 人 投資証券 665 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 7,053 森ヒルズリート投資法人 投資証 券 1,227 MIDリート投資法人 投資証券 973 積水ハウス・SI投資法人 投資 証券 610 阪急リート投資法人 投資証券 453 産業ファンド投資法人 投資証券 419 日本コマーシャル投資法人 投資 証券 クレッシェンド投資法人 投資証 券 1,364 699 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率(%) 投資証券 98.31 98.31 合計 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 −45− 335,511 346,000 26,607 30,850 181,504 177,300 194,502 178,600 239,035 282,800 358,502 354,000 367,975 345,000 87,800 94,800 140,033 160,900 223,114,751 230,090,000 187,659,128 217,585,050 222,705,917 217,547,100 189,250,820 173,777,800 145,811,270 172,508,000 162,401,470 160,362,000 154,181,358 144,555,000 119,759,200 129,307,200 97,883,205 112,469,100 1.43 1.35 1.35 1.08 1.07 1.00 0.90 0.81 0.70 (参考)海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (1)投資状況 投資資産の種類 時価(千円) 17,494,905 10,703,539 2,384,339 1,228,616 1,187,275 591,270 449,545 412,925 316,347 132,134 68,643 10,423 9,842 (61,208) 135,184 17,630,090 投資証券 アメリカ オーストラリア フランス イギリス シンガポール カナダ オランダ 香港 ベルギー ニュージーランド ドイツ イタリア 為替予約取引(売建) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 投資比率(%) 99.23 60.71 13.52 6.97 6.73 3.35 2.55 2.34 1.79 0.75 0.39 0.06 0.06 (0.35) 0.77 100.00 (2)投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 <投資証券> 通貨 国・地域 アメリカドル アメリカ オーストラリアドル オーストラリア ユーロ フランス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリアドル オーストラリア アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス 種類 業種 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 銘柄名 数量又は 券面総額 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 134,904 WESTFIELD GROUP 977,714 UNIBAIL-RODAMCO SE 42,159 PUBLIC STORAGE 62,428 VORNADO REALTY TRUST 73,003 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 130,131 BOSTON PROPERTIES INC 64,014 HCP INC 135,211 HOST HOTELS & RESORTS INC 302,678 AVALONBAY COMMUNITIES INC 38,164 STOCKLAND 1,102,717 VENTAS INC 72,147 LAND SECURITIES GROUP PLC 352,439 −46− 簿価単価(円) 評価単価(円) 7,665 7,624 1,003 958 15,271 16,963 7,934 8,556 6,757 7,145 3,921 3,920 6,872 7,031 2,899 3,061 1,302 1,242 8,966 9,068 307 296 4,238 4,368 835 842 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 1,034,058,991 5.83 1,028,444,826 981,102,561 5.31 936,853,768 643,796,598 4.06 715,143,960 495,298,570 3.03 534,106,250 493,310,326 2.96 521,602,566 510,188,215 2.89 510,075,392 439,894,094 2.55 450,106,119 392,010,221 2.35 413,814,618 394,157,583 2.13 375,788,055 342,178,941 1.96 346,069,358 339,017,330 1.85 326,110,578 305,751,483 1.79 315,134,200 294,303,412 1.68 296,688,366 イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ 香港ドル 香港 アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ ユーロ オランダ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリアドル オーストラリア アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ オーストラリアドル オーストラリア オーストラリアドル オーストラリア シンガポールドル シンガポール ロ 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - BRITISH LAND COMPANY PLC 402,487 KIMCO REALTY CORPORATION 187,132 LINK REIT 1,012,500 HEALTH CARE REIT INC 57,136 THE MACERICH COMPANY 59,791 DIGITAL REALTY TRUST INC 39,381 CORIO NV 41,476 PROLOGIS 220,360 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTREIT 28,207 SL GREEN REALTY CORP 35,754 GPT GROUP 793,549 NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC HAMMERSON PLC 326,589 AMB PROPERTY CORPORATION 77,825 MIRVAC GROUP 1,523,359 GOODMAN GROUP 2,955,453 CAPITAMALL TRUST 1,172,200 250,302,235 254,332,525 240,607,027 245,474,331 232,204,725 228,814,875 219,052,225 223,560,084 215,701,234 212,746,423 212,464,178 211,688,627 188,836,246 211,043,990 213,405,218 204,425,768 184,051,860 190,532,559 193,091,014 184,752,359 172,139,347 180,189,029 173,077,383 178,870,697 160,448,016 172,337,965 182,884,729 163,422,694 163,444,390 157,499,706 152,305,695 146,439,888 138,448,542 145,147,665 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率(%) 投資証券 99.23 99.23 合計 ② 54,972 622 632 1,286 1,312 229 226 3,834 3,913 3,608 3,558 5,395 5,375 4,553 5,088 968 928 6,525 6,755 5,401 5,167 217 227 3,148 3,254 491 528 2,350 2,100 107 103 52 50 118 124 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの <為替予約取引> 名称 アメリカドル イギリスポンド ユーロ オーストラリアドル 香港ドル シンガポールドル 合計 種類 売建 売建 売建 売建 売建 売建 契約額等(円) 39,134,500 10,855,000 4,524,800 3,900,550 1,673,850 1,271,390 61,360,090 −47− 評価額(円) 39,010,500 10,826,400 4,527,600 3,899,500 1,674,000 1,270,000 61,208,000 投資比率(%) 0.22 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.35 1.44 1.39 1.30 1.27 1.21 1.20 1.20 1.16 1.08 1.05 1.02 1.01 0.98 0.93 0.89 0.83 0.82 (参考)日本債券インデックスマザーファンド 以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)投資状況 投資資産の種類 国債証券 日本 地方債証券 日本 特殊債券 日本 社債券 日本 ドイツ コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価(千円) 28,208,336 28,208,336 2,625,940 2,625,940 3,650,030 3,650,030 3,239,449 3,138,646 100,803 145,124 37,868,880 投資比率(%) 74.49 74.49 6.93 6.93 9.64 9.64 8.55 8.29 0.27 0.38 100.00 (2)投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 <国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券> 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 種類 業種 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 銘柄名 利付国庫債券(10年) 第299回 利付国庫債券(20年) 第60回 利付国庫債券(2年) 第283回 利付国庫債券(5年) 第87回 利付国庫債券(5年) 第69回 利付国庫債券(5年) 第81回 利付国庫債券(10年) 第290回 利付国庫債券(5年) 第64回 利付国庫債券(10年) 第289回 利付国庫債券(10年) 第240回 利付国庫債券(10年) 第256回 利付国庫債券(10年) 第284回 利付国庫債券(5年) 第60回 利付国庫債券(10年) 第282回 利付国庫債券(10年) 第305回 利付国庫債券(10年) 第268回 利付国庫債券(10年) 第303回 利率(%) 償還期限 1.30000 2019-03-20 1.40000 2022-12-20 0.30000 2011-08-15 0.50000 2014-12-20 0.90000 2012-12-20 0.80000 2014-03-20 1.40000 2018-03-20 1.50000 2012-06-20 1.50000 2017-12-20 1.30000 2012-06-20 1.40000 2013-12-20 1.70000 2016-12-20 1.20000 2011-09-20 1.70000 2016-09-20 1.30000 2019-12-20 1.50000 2015-03-20 1.40000 2019-09-20 −48− 数量又は 券面総額 750,000,000 545,000,000 550,000,000 540,000,000 483,000,000 464,000,000 446,000,000 417,000,000 389,000,000 401,000,000 390,000,000 377,000,000 395,000,000 369,000,000 373,000,000 361,000,000 361,000,000 簿価単価(円) 評価単価(円) 99.74 103.62 96.00 101.17 100.07 100.18 99.95 100.89 101.63 101.78 101.39 102.10 101.84 105.33 102.97 102.56 104.09 106.13 102.46 102.18 103.39 104.04 104.69 107.52 101.62 101.21 104.82 107.39 100.12 102.75 103.94 105.40 100.52 103.95 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 748,042,650 2.05 777,120,000 523,216,350 1.46 551,398,300 550,406,200 1.45 550,990,000 539,716,500 1.44 544,784,400 490,873,700 1.30 491,582,910 470,435,900 1.25 473,762,560 454,196,160 1.24 469,785,180 429,383,250 1.13 427,654,350 404,912,580 1.09 412,857,370 410,860,590 1.08 409,741,800 403,216,600 1.07 405,767,700 394,691,270 1.07 405,335,320 401,405,900 1.06 399,783,450 386,780,660 1.05 396,272,790 373,463,420 1.01 383,250,040 375,216,980 1.00 380,497,610 362,894,190 0.99 375,273,940 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 ロ 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 利付国庫債券(10年) 第264回 利付国庫債券(10年) 第291回 利付国庫債券(2年) 第290回 利付国庫債券(10年) 第261回 利付国庫債券(10年) 第297回 利付国庫債券(10年) 第295回 利付国庫債券(20年) 第88回 利付国庫債券(10年) 第298回 利付国庫債券(10年) 第250回 利付国庫債券(10年) 第239回 利付国庫債券(30年) 第29回 利付国庫債券(10年) 第234回 利付国庫債券(10年) 第292回 1.50000 2014-09-20 1.30000 2018-03-20 0.20000 2012-03-15 1.80000 2014-06-20 1.40000 2018-12-20 1.50000 2018-06-20 2.30000 2026-06-20 1.30000 2018-12-20 0.50000 2013-06-20 1.40000 2012-06-20 2.40000 2038-09-20 1.40000 2011-09-20 1.70000 2018-03-20 種類別及び業種別 362,000,000 340,000,000 333,000,000 317,000,000 300,000,000 301,000,000 285,000,000 275,000,000 246,000,000 257,000,000 241,000,000 投資比率(%) 74.49 6.93 9.64 8.55 99.61 合計 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ 347,000,000 種類別及び業種別の投資比率 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 ② 351,000,000 その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 −49− 103.91 105.04 101.22 104.57 100.08 100.11 105.23 106.01 100.86 104.71 102.19 105.89 104.33 110.19 100.12 103.89 100.14 100.94 102.72 102.37 102.54 112.25 102.11 101.44 103.97 107.55 364,713,570 368,700,930 351,243,300 362,857,900 362,279,920 362,405,440 357,775,200 360,440,800 335,857,140 348,687,630 323,935,960 335,680,810 312,993,000 330,561,000 301,354,500 312,693,850 285,387,500 287,690,400 282,480,000 281,512,000 252,243,760 276,139,920 262,421,720 260,693,090 250,565,290 259,193,090 0.97 0.96 0.96 0.95 0.92 0.89 0.87 0.83 0.76 0.74 0.73 0.69 0.68 (参考)海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (1)投資状況 投資資産の種類 時価(千円) 618,436,590 251,869,526 64,400,429 60,838,043 59,883,125 46,966,941 26,635,722 17,443,473 17,031,304 16,253,652 10,866,609 6,004,499 5,972,147 5,627,605 5,328,544 5,220,371 4,039,198 3,420,849 3,350,453 3,186,219 2,439,838 1,658,031 (181,104) 8,231,251 626,667,841 国債証券 アメリカ イタリア ドイツ フランス イギリス スペイン カナダ ベルギー オランダ オーストリア アイルランド ポルトガル デンマーク ポーランド オーストラリア スウェーデン フィンランド マレーシア スイス シンガポール ノルウェー 為替予約取引(売建) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 投資比率(%) 98.69 40.19 10.28 9.71 9.56 7.49 4.25 2.78 2.72 2.59 1.73 0.96 0.95 0.90 0.85 0.83 0.64 0.55 0.53 0.51 0.39 0.26 (0.03) 1.31 100.00 (2)投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 <国債証券> 通貨 国・地域 アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ 種類 業種 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 銘柄名 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 利率(%) 償還期限 3.75000 2018-11-15 3.12500 2019-05-15 3.62500 2019-08-15 3.62500 2020-02-15 2.75000 2019-02-15 3.37500 2019-11-15 3.50000 2020-05-15 −50− 数量又は 券面総額 39,300,000 40,000,000 37,500,000 36,700,000 35,900,000 33,500,000 29,000,000 簿価単価(円) 評価単価(円) 8,879.98 9,381.89 8,429.55 8,873.88 8,797.88 9,176.65 8,806.26 9,136.01 8,185.03 8,671.35 8,543.26 8,980.22 8,998.23 9,035.77 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 3,489,830,619 0.59 3,687,081,839 3,371,820,985 0.57 3,549,552,101 3,299,204,510 0.55 3,441,244,922 3,231,896,054 0.54 3,352,916,588 2,938,424,218 0.50 3,113,016,177 2,861,991,945 0.48 3,008,374,706 2,609,485,437 0.42 2,620,372,031 アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス ユーロ イタリア イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ ユーロ フランス ユーロ イタリア アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ ユーロ フランス アメリカドル アメリカ ロ 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - 国債証券 - アメリカ国債 イギリス国債 イタリア国債 イギリス国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 イギリス国債 アメリカ国債 アメリカ国債 フランス国債 イタリア国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 フランス国債 アメリカ国債 2.37500 2015-02-28 5.00000 2012-03-07 6.00000 2031-05-01 4.50000 2013-03-07 1.12500 2011-06-30 2.37500 2014-10-31 1.00000 2011-07-31 1.12500 2012-12-15 1.50000 2012-07-15 2.12500 2014-11-30 2.25000 2014-03-07 0.75000 2011-11-30 4.00000 2015-02-15 3.00000 2015-10-25 4.25000 2014-08-01 4.00000 2018-08-15 1.75000 2013-04-15 2.37500 2014-09-30 1.00000 2011-08-31 1.00000 2012-03-31 1.00000 2011-09-30 5.00000 2016-10-25 2.37500 2014-08-31 17,800,000 19,600,000 17,100,000 28,000,000 27,000,000 27,500,000 27,200,000 26,800,000 26,000,000 16,800,000 26,500,000 24,000,000 19,000,000 18,600,000 23,400,000 25,000,000 24,600,000 25,100,000 25,000,000 25,000,000 16,600,000 24,000,000 8,644.34 8,994.79 14,579.24 14,431.48 12,911.85 13,052.80 14,513.14 14,659.34 8,713.35 8,734.35 8,776.81 9,013.41 8,688.97 8,726.56 8,529.45 8,756.02 8,695.06 8,829.51 8,480.95 8,921.63 13,310.78 13,793.01 8,663.16 8,711.66 9,290.45 9,609.48 11,382.17 11,848.68 12,029.31 12,080.59 9,060.83 9,571.54 8,734.14 8,888.10 8,650.18 9,023.91 8,680.56 8,729.61 8,670.00 8,742.48 8,670.00 8,737.06 12,673.57 13,090.62 8,662.21 9,029.67 2,506,857,221 2,608,487,941 2,595,105,576 2,568,803,465 2,530,723,372 2,558,348,345 2,481,747,282 2,506,746,895 2,439,738,000 2,445,617,162 2,369,737,622 2,433,621,410 2,389,465,547 2,399,803,416 2,320,010,719 2,381,637,986 2,330,276,483 2,366,309,786 2,205,045,842 2,319,624,548 2,236,211,668 2,317,226,300 2,295,738,645 2,308,588,809 2,229,707,630 2,306,274,028 2,162,612,194 2,251,248,812 2,237,451,306 2,246,989,889 2,120,233,548 2,239,741,268 2,183,534,081 2,222,026,064 2,127,945,025 2,219,882,352 2,178,820,621 2,191,131,169 2,167,500,000 2,185,618,783 2,167,500,000 2,184,264,095 2,103,812,016 2,173,042,555 2,078,930,004 2,167,120,531 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率(%) 国債証券 98.69 98.69 合計 ② 29,000,000 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの <為替予約取引> 名称 ユーロ 合計 種類 売建 契約額等(円) 180,990,400 180,990,400 −51− 評価額(円) 181,104,000 181,104,000 投資比率(%) 0.03 0.03 0.42 0.41 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 (参考)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してい ます。 (1)投資状況 投資資産の種類 時価(千円) 31,217,706 31,217,706 (59,290) (59,290) 60,378 31,278,085 株式 日本 有価証券指数等先物取引(買建) 日本 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 投資比率(%) 99.81 99.81 (0.19) (0.19) 0.19 100.00 (2)投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 <株式> 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 種類 業種 株式 輸送用機器 株式 銀行業 株式 電気機器 株式 輸送用機器 株式 銀行業 株式 銀行業 株式 医薬品 株式 情報・通信業 株式 電気・ガス業 株式 卸売業 株式 電気機器 株式 その他製品 株式 情報・通信業 株式 電気機器 株式 情報・通信業 株式 電気機器 株式 陸運業 株式 電気機器 数量又は 券面総額 銘柄名 トヨタ自動車 374,700 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,050,100 キヤノン 180,700 ホンダ 232,600 三井住友フィナンシャルグループ 204,900 みずほフィナンシャルグループ 3,251,500 武田薬品工業 107,200 日本電信電話 113,400 東京電力 171,500 三菱商事 215,100 ソニー 145,500 任天堂 15,400 NTTドコモ 2,379 パナソニック 266,600 ソフトバンク 117,600 ファナック 28,200 東日本旅客鉄道 50,700 東芝 614,000 −52− 簿価単価(円) 評価単価(円) 3,621 3,050 470 429 3,645 3,765 2,891 2,709 3,051 2,676 162 141 3,616 3,965 3,763 3,590 2,240 2,373 2,059 1,869 2,708 2,705 24,497 24,160 132,661 137,500 1,251 1,142 2,206 2,585 8,178 10,210 6,202 5,570 546 452 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 1,356,926,931 3.65 1,142,835,000 963,025,521 2.81 879,492,900 658,605,771 2.18 680,335,500 672,454,044 2.01 630,113,400 625,141,878 1.75 548,312,400 525,338,150 1.47 458,461,500 387,634,739 1.36 425,048,000 426,760,667 1.30 407,106,000 384,113,506 1.30 406,969,500 442,988,963 1.29 402,021,900 393,952,548 1.26 393,577,500 377,255,342 1.19 372,064,000 315,600,357 1.05 327,112,500 333,453,040 0.97 304,457,200 259,463,700 0.97 303,996,000 230,628,666 0.92 287,922,000 314,441,640 0.90 282,399,000 335,384,040 0.89 277,528,000 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 ロ 株式 証券、商品先物取引業 株式 保険業 株式 卸売業 株式 鉄鋼 株式 小売業 株式 電気・ガス業 株式 不動産業 株式 機械 株式 電気機器 株式 輸送用機器 株式 化学 株式 電気・ガス業 野村ホールディングス 538,900 東京海上ホールディングス 109,300 三井物産 231,900 新日本製鐵 801,000 セブン&アイ・ホールディングス 112,400 関西電力 110,500 三菱地所 189,000 コマツ 126,600 日立製作所 625,000 日産自動車 327,500 信越化学工業 47,000 中部電力 89,800 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 株式 電気機器 銀行業 輸送用機器 化学 情報・通信業 電気・ガス業 卸売業 機械 医薬品 陸運業 小売業 食料品 保険業 鉄鋼 その他製品 不動産業 建設業 サービス業 証券、商品先物取引業 精密機器 ガラス・土石製品 非鉄金属 繊維製品 石油・石炭製品 金属製品 その他金融業 ゴム製品 海運業 パルプ・紙 空運業 鉱業 倉庫・運輸関連業 水産・農林業 合計 投資比率(%) 99.81 15.08 9.84 9.52 5.87 5.72 5.29 4.80 4.60 4.20 3.95 3.60 3.26 2.53 2.41 2.24 2.11 1.95 1.66 1.51 1.47 1.24 1.21 0.90 0.75 0.72 0.69 0.66 0.63 0.41 0.37 0.29 0.24 0.10 99.81 −53− 647 481 2,389 2,366 1,299 1,108 350 295 2,047 2,069 1,994 2,094 1,417 1,218 1,864 1,816 287 352 675 664 5,252 4,305 2,068 2,142 348,736,494 259,210,900 261,141,029 258,603,800 301,190,065 256,945,200 280,524,090 236,295,000 230,095,339 232,555,600 220,363,572 231,387,000 267,803,530 230,202,000 236,045,062 229,905,600 179,527,427 220,000,000 220,911,912 217,460,000 246,841,321 202,335,000 185,663,261 192,351,600 0.83 0.83 0.82 0.76 0.74 0.74 0.74 0.74 0.70 0.70 0.65 0.61 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの <有価証券指数等先物取引> 国・地域 日本 銘柄名 東証株価指数先物 2010-09 合計 種類 数量 買建 7 - −54− 契約額等(円) 評価額(円) 投資比率 (%) 59,254,899 59,290,000 0.19 59,254,899 59,290,000 0.19 (参考)海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (1)投資状況 投資資産の種類 時価(千円) 67,058,889 35,963,917 7,311,739 3,755,236 3,288,524 2,868,544 2,716,909 2,712,015 1,367,969 1,015,701 1,005,466 899,868 856,504 533,378 385,595 384,773 355,924 332,769 253,064 243,314 186,758 121,445 116,149 106,786 100,311 89,633 34,615 19,395 19,093 11,091 2,389 1,106,257 592,918 183,141 97,654 96,656 88,326 21,356 14,958 11,245 (1,777,536) (1,117,541) (659,995) (1,199,376) 1,789,438 69,954,585 株式 アメリカ イギリス カナダ フランス スイス ドイツ オーストラリア スペイン イタリア スウェーデン オランダ 香港 シンガポール アイルランド フィンランド デンマーク ベルギー イスラエル ノルウェー ルクセンブルグ オーストリア ジャージー ギリシャ バミューダ諸島 ポルトガル ニュージーランド ガーンジー島 ケイマン諸島 キプロス 中国 投資証券 アメリカ オーストラリア カナダ イギリス フランス 香港 シンガポール オランダ 有価証券指数等先物取引(買建) アメリカ ドイツ 為替予約取引(買建) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 −55− 投資比率(%) 95.86 51.41 10.45 5.37 4.70 4.10 3.88 3.88 1.96 1.45 1.44 1.29 1.22 0.76 0.55 0.55 0.51 0.48 0.36 0.35 0.27 0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 0.05 0.03 0.03 0.02 0.00 1.58 0.85 0.26 0.14 0.14 0.13 0.03 0.02 0.02 (2.54) (1.60) (0.94) (1.71) 2.56 100.00 (2)投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 <株式> 通貨 種類 銘柄名 国・地域 業種 アメリカドル 株式 EXXON MOBIL CORPORATION アメリカ 石油・ガス アメリカドル 株式 APPLE INC アメリカ コンピューター アメリカドル 株式 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア アメリカドル 株式 PROCTER & GAMBLE COMPANY アメリカ 化粧品パーソナルケア イギリスポンド 株式 HSBC HOLDINGS PLC イギリス 銀行 アメリカドル 株式 GENERAL ELECTRIC COMPANY アメリカ その他製造 スイスフラン 株式 NESTLE SA スイス 食品 アメリカドル 株式 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ コンピューター アメリカドル 株式 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 銀行 アメリカドル 株式 JOHNSON & JOHNSON アメリカ ヘルスケア製品 アメリカドル 株式 AT&T INC アメリカ 通信 アメリカドル 株式 CHEVRON CORPORATION アメリカ 石油・ガス アメリカドル 株式 BANK OF AMERICA CORP アメリカ 銀行 アメリカドル 株式 WELLS FARGO & COMPANY アメリカ 銀行 アメリカドル 株式 CISCO SYSTEMS INC アメリカ 通信 イギリスポンド 株式 VODAFONE GROUP PLC イギリス 通信 オーストラリアドル 株式 BHP BILLITON LTD オーストラリア 鉱業 アメリカドル 株式 PFIZER INC アメリカ 医薬品 イギリスポンド 株式 BP PLC イギリス 石油・ガス アメリカドル 株式 GOOGLE INC-CL A アメリカ インターネット アメリカドル 株式 WAL-MART STORES INC アメリカ 小売り アメリカドル 株式 INTEL CORP アメリカ 半導体 アメリカドル 株式 COCA-COLA COMPANY アメリカ 飲料 ユーロ 株式 BANCO SANTANDER SA スペイン 銀行 アメリカドル 株式 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ コンピューター アメリカドル 株式 MERCK & CO. INC. アメリカ 医薬品 ユーロ 株式 TOTAL SA フランス 石油・ガス アメリカドル 株式 PEPSICO INC アメリカ 飲料 スイスフラン 株式 NOVARTIS AG-REG SHS スイス 医薬品 イギリスポンド 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS イギリス 石油・ガス −56− 数量又は 券面総額 210,666 37,481 326,274 120,059 720,181 441,038 143,328 53,692 164,225 114,049 243,961 83,016 414,679 203,440 236,670 2,174,975 138,726 333,590 775,833 10,081 94,497 228,337 85,756 340,226 97,305 126,258 87,367 67,271 87,223 146,558 簿価単価(円) 評価単価(円) 6,229 5,231 17,866 22,378 2,420 2,257 5,015 5,347 941 888 1,320 1,400 3,899 4,308 10,457 11,099 3,877 3,486 5,254 5,014 2,226 2,256 6,624 6,591 1,401 1,216 2,507 2,401 2,089 2,012 186 204 3,129 3,157 1,488 1,308 756 560 47,577 42,049 4,373 4,427 1,718 1,823 4,611 4,768 1,270 1,161 4,196 4,024 2,813 3,040 4,762 4,341 5,301 5,626 4,373 4,253 2,565 2,414 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 1,312,332,565 1.58 1,102,094,544 669,651,192 1.20 838,754,953 789,478,632 1.05 736,335,489 602,080,595 0.92 641,930,141 677,560,660 0.91 639,690,993 581,971,081 0.88 617,543,613 558,869,010 0.88 617,401,126 561,470,875 0.85 595,945,441 636,711,504 0.82 572,522,345 599,157,961 0.82 571,825,833 543,015,248 0.79 550,359,915 549,929,821 0.78 547,152,977 580,901,929 0.72 504,415,950 510,042,824 0.70 488,403,087 494,515,898 0.68 476,252,698 404,925,357 0.63 443,013,480 434,015,695 0.63 437,970,994 496,303,081 0.62 436,436,798 586,913,243 0.62 434,127,618 479,626,430 0.61 423,892,269 413,247,506 0.60 418,328,958 392,215,617 0.60 416,327,080 395,426,774 0.58 408,853,136 432,070,119 0.56 395,149,364 408,271,798 0.56 391,530,702 355,156,874 0.55 383,786,695 416,056,454 0.54 379,279,368 356,616,529 0.54 378,464,157 381,429,025 0.53 370,994,308 375,896,850 0.51 353,760,074 <投資証券> 通貨 国・地域 アメリカドル アメリカ オーストラリアドル オーストラリア ユーロ フランス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリアドル オーストラリア アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス カナダドル カナダ カナダドル カナダ アメリカドル アメリカ 香港ドル 香港 アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリアドル オーストラリア カナダドル カナダ シンガポールドル シンガポール イギリスポンド イギリス 種類 業種 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 投資証券 - 数量又は 券面総額 銘柄名 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 12,509 WESTFIELD GROUP 94,655 UNIBAIL-RODAMCO SE 3,575 VORNADO REALTY TRUST 7,011 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 11,835 PUBLIC STORAGE 5,289 BOSTON PROPERTIES INC 5,282 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,575 HCP INC 10,365 HOST HOTELS & RESORTS INC 24,814 STOCKLAND 93,955 VENTAS INC 6,200 LAND SECURITIES GROUP PLC 31,634 PLUM CREEK TIMBER CO 7,618 BRITISH LAND COMPANY PLC 37,816 PENN WEST ENERGY TRUST 13,938 CANADIAN OIL SANDS TRUST 10,095 THE MACERICH COMPANY 6,315 LINK REIT 94,500 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTREIT 3,060 HEALTH CARE REIT INC 4,910 HAMMERSON PLC 35,465 AMB PROPERTY CORPORATION 8,410 RAYONIER INC 4,030 PROLOGIS 17,681 LIBERTY PROPERTY TRUST 5,938 GOODMAN GROUP 325,245 ENERPLUS RESOURCES FUND 7,630 CAPITAMALL TRUST 120,800 SEGRO PLC 38,398 −57− 簿価単価(円) 評価単価(円) 6,079 7,624 1,020 958 16,125 16,963 5,474 7,145 2,567 3,920 6,719 8,556 5,433 7,031 6,341 9,068 2,602 3,061 930 1,242 314 296 3,474 4,368 905 842 2,871 3,160 652 632 1,553 1,693 2,651 2,306 3,428 3,558 199 226 5,353 6,755 3,857 3,913 551 528 2,002 2,100 3,764 4,301 1,086 928 2,637 2,760 52 50 2,110 1,992 111 124 482 389 簿価額(円) 投資比率 (%) 評価額(円) 76,044,130 0.14 95,362,749 96,545,923 0.13 90,699,216 57,647,126 0.09 60,642,797 38,379,207 0.07 50,093,223 30,374,999 0.07 46,389,732 35,537,386 0.06 45,250,336 28,695,109 0.05 37,139,696 22,669,926 0.05 32,417,932 26,972,978 0.05 31,722,186 23,085,018 0.04 30,807,673 29,494,886 0.04 27,785,660 21,539,228 0.04 27,081,265 28,642,202 0.04 26,629,969 21,868,513 0.03 24,074,518 24,673,961 0.03 23,896,023 21,647,119 0.03 23,594,893 26,761,667 0.03 23,281,299 21,647,759 0.03 22,469,831 18,835,513 0.03 21,356,055 16,381,225 0.03 20,669,679 18,939,260 0.03 19,211,706 19,535,559 0.03 18,714,549 16,835,812 0.03 17,659,940 15,167,710 0.02 17,333,784 19,207,772 0.02 16,402,487 15,660,675 0.02 16,386,867 16,830,680 0.02 16,115,580 16,102,425 0.02 15,195,786 13,423,900 0.02 14,958,060 18,503,256 0.02 14,925,167 ロ 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 株式 銀行 石油・ガス 通信 医薬品 保険 小売り コンピューター 食品 鉱業 電力 その他製造 化学 ソフトウェア メディア 飲料 ヘルスケア製品 半導体 運輸関連 農業 その他金融 航空宇宙・防衛 商業サービス 化粧品パーソナルケア インターネット 石油・ガス サービス 自動車 製造 バイオテクノロジー エンジニアリング建設 ヘルスケア・サービス 不動産 電子機器 生活用品 機械 その他 多角産業 建築資材 鉄鋼 電気部品・電気機械 繊維製品 パイプライン ガス 機械 建設・鉱業用 宿泊施設 金属 加工・鉱業用 自動車 部品・機器 レジャー 木材・紙 流通・卸売業 包装・容器 環境ビジネス 投資会社 投資比率(%) 95.86 12.93 9.03 6.11 5.52 4.20 4.13 3.70 3.67 3.58 3.38 2.64 2.58 2.45 2.28 2.22 2.19 1.57 1.51 1.49 1.40 1.40 1.38 1.37 1.34 1.09 0.98 0.96 0.80 0.64 0.62 0.55 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.42 0.40 0.38 0.29 0.26 0.26 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.17 −58− 工具・工作機械 水道 石炭 航空 広告 OA機器 食品サービス 貯蓄貸付(S&L) その他資源 エンターテインメント 玩具・娯楽 住宅建設 家具・家電製品 繊維 ベンチャーキャピタル 家庭用品 造船 投資証券 合計 ② 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.01 1.58 97.44 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの <有価証券指数等先物取引> 国・地域 アメリカ ドイツ 銘柄名 S&P 500 FUTURES 2010-09 DJ STOXX 50 FUTURES 2010-09 合計 買建 47 1,109,923,646 1,117,541,325 投資比率 (%) 1.60 買建 235 648,028,116 659,995,620 0.94 1,757,951,762 1,777,536,945 2.54 種類 数量 契約額等(円) - 評価額(円) <為替予約取引> 名称 アメリカドル ユーロ 合計 種類 買建 買建 契約額等(円) 778,219,930 428,954,449 1,207,174,379 −59− 評価額(円) 763,306,260 436,070,200 1,199,376,460 投資比率(%) 1.09 0.62 1.71 (参考情報) 運用実績 2010 年 7 月 30 日現在 −60− −61− 第2【管理及び運営】 1【申込(販売)手続等】 (1)申込方法 販売会社所定の方法でお申し込みください。 (2)コースの選択 収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通 りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 <分配金再投資コース> ・収益分配金を自動的に再投資するコースです。 ・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結 ぶことができる場合があります。 <分配金受取りコース> 収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 (3)申込みの受付 販売会社の営業日に受け付けます。 (4)取扱時間 原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 (5)取得申込不可日 販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー ヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販 売会社にお問い合わせください。 (6)申込金額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該 手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 (7)申込単位 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 <委託会社の照会先> 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 (8)申込代金の支払い 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 (9)受付の中止および取消 委託会社は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券 を含みます。)への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取 引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を 中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。 ※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第 8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 −62− (10)償還乗換 ・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、 償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申 込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優 遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応 が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書 類の提示を求められることがあります。 (11)乗換優遇 受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約ま たは買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申 込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。 この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社 により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 2【換金(解約)手続等】 <解約請求による換金> (1)解約の受付 販売会社の営業日に受け付けます。 (2)取扱時間 原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 (3)解約請求不可日 販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー ヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会 社にお問い合わせください。 (4)解約制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、 大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせください。 (5)解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.2%の率を乗 じて得た額)を控除した価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 <委託会社の照会先> 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 −63− (6)手取額 1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 詳しくは、 「課税上の取扱い」をご覧ください。 (7)解約単位 1口単位 ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合 わせください。 (8)解約代金の支払い 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 (9)受付の中止および取消 ・委託会社は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券 を含みます。)からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中 止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解 約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中 止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日である ときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約 請求を受け付けたものとして取り扱います。 3【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】 ① 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除 した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、 ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 <基準価額算出の流れ> (a)信託財産の総額=ファンドに組み 入れられている有価証券など全てを 時価などにより評価したもの 純資産総額=(a)信託財産の総額から (b)負債総額(ファンドの運用に必要 な費用などのコスト)を控除したもの (b)負債総額 基準価額=純資産総額を 計算日の受益権総口数で 割った金額 (a)信託財産 の総額 純資産総額 (a)-(b) −64− 基準価額 ② 有価証券などの評価基準 ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評 価します。 <主な資産の評価方法> ◇マザーファンド受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。 ◇国内上場不動産投信 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。 ◇海外上場不動産投信 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相 場で評価します。 ◇公社債(国内・外国) 原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。 a)日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) b)金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立さ れた法人でこの者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相 場を除きます。 ) c)価格情報会社の提供する価額 ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することが できます。 *外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。 ◇国内上場株式 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。 ◇外国株式 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相 場で評価します。 ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算につい ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 ③ 基準価額の照会方法 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 <委託会社の照会先> 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 (2)【保管】 該当事項はありません。 (3)【信託期間】 無期限とします(平成 17 年9月 29 日設定) 。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解 約し、信託を終了させることがあります。 −65− (4)【計算期間】 毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌 営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。 (5)【その他】 ① 信託の終了(繰上償還) 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償 還させることができます。 イ)受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ハ)やむを得ない事情が発生したとき 2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に 書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を 行ないません。 3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。 以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧くださ い。 ) 4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信 託契約を解約し繰上償還させます。 イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間 を設けてその公告および書面の交付が困難な場合 ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止 したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き 継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。) ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反 するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき 5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ② 償還金について ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日 が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 ③ 信託約款の変更 1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変 更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびそ の内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益 者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができま す。 (後述の「異議の申立て」をご覧ください。) 4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述 の「異議の申立て」の規定を適用します。 −66− ④ 異議の申立て 1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対 して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた 受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約 款の変更は行ないません。 2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理 由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に 書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以 下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対 し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。 <繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ> 約款変更の実施 繰上償還の実施 買取請求受付終了 買取請求受付開始 書面の交付 公告 不成立 異議申立者が 二分の一超 (受益権口数ベース) 監督官庁へ届出 ⑤ 異議申立期間終了 書面の交付 公告 異議申立受付期間 (1ヵ月以上) 異議申立者が 二分の一以下 (受益権口数ベース) 公告 公告は日本経済新聞に掲載します。 ⑥ 運用報告書の作成 委託会社は、年2回(6月、12 月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内 容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は原則 として知れている受益者に対して交付されます。 ⑦ 関係法人との契約について 販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。た だし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がな いときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 −67− 4【受益者の権利等】 受益者の有する主な権利は次の通りです。 (1)収益分配金・償還金受領権 ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受 領する権利を有します。 ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払 開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰 属します。 (2)解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をす ることができます。 (3)帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の 閲覧を請求することができます。 第3【ファンドの経理状況】 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭 和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)並びに同規則第2条の2の規定によ り、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号。その後の改正を含 みます。 )に基づき作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しており ます。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成21年6月16日か ら平成21年12月15日までの特定期間と平成21年12月16日から平成22年6月15日までの特定 期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。 −68− 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平成22年1月26日 日興アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御 中 あ ら た 指 定 社 員 業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員 監 査 法 人 公認会計士 佐々木 公認会計士 和 田 貴 司 渉 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ られている世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成21年6月16日から平成21年12月15日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに ある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査 法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行 われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸 表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して いる。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成21年12月15日現在の信託財産の状態及び同日を もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により 記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保管してお ります。 −69− 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平成 22 年7月 27 日 日興アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御 中 あ ら た 指 定 社 員 業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員 監 査 法 人 公認会計士 佐々木 公認会計士 和 田 貴 司 渉 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ られている世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成 21 年 12 月 16 日から平成 22 年6月 15 日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに ある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査 法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行 われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸 表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して いる。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成 22 年6月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により 記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保管してお ります。 −70− 1【財務諸表】 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 (1)【貸借対照表】 期別 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 前期 平成 21 年 12 月 15 日現在 金 額 (単位:円) 当期 平成 22 年 6 月 15 日現在 金 額 2,090,374,371 98,848,197,603 100,938,571,974 100,938,571,974 1,989,255,897 95,505,185,524 27,167,955 97,521,609,376 97,521,609,376 1,032,796,947 63,906,045 4,151,878 74,734,011 15,076,315 1,190,665,196 1,190,665,196 866,412,472 61,378,289 4,028,058 72,505,220 20,625,778 1,024,949,817 1,024,949,817 172,629,861,353 173,282,494,533 △72,881,954,575 99,747,906,778 99,747,906,778 100,938,571,974 △76,785,834,974 96,496,659,559 96,496,659,559 97,521,609,376 −71− (2)【損益及び剰余金計算書】 期別 科目 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 前期 自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日 金 額 (単位:円) 当期 自 平成 21 年 12 月 16 日 至 平成 22 年 6 月 15 日 金 額 804,756 3,744,251,837 3,745,056,593 689,044 2,289,943,695 2,290,632,739 26,401,934 475,235,985 16,486,675 518,124,594 3,226,931,999 3,226,931,999 26,661,500 479,908,095 7,128,296 513,697,891 1,776,934,848 1,776,934,848 3,226,931,999 1,776,934,848 △12,549,282 15,500,645 △66,641,488,570 2,418,038,663 2,418,038,663 5,827,190,530 5,827,190,530 6,070,795,419 △72,881,954,575 △72,881,954,575 4,199,962,399 4,199,962,399 4,464,473,014 4,464,473,014 5,400,803,987 △76,785,834,974 −72− (3)【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 前期 期 別 自 平成21年6月16日 項 目 至 平成21年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 当期 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して おります。 同左 (貸借対照表に関する注記) 1. 2. 3. 前期 当期 平成21年12月15日現在 期首元本額 164,209,919,667 期中追加設定元本額 14,406,774,226 期中解約元本額 5,986,832,540 当特定期間末日における 172,629,861,353 受益権の総数 元本の欠損 平成22年6月15日現在 期首元本額 172,629,861,353 期中追加設定元本額 10,739,262,952 期中解約元本額 10,086,629,772 当特定期間末日における 173,282,494,533 受益権の総数 元本の欠損 円 1. 円 円 2. 口 3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は72,881,954,575円であります。 円 円 円 口 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は76,785,834,974円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) A B C D E F G H A B C D E 前期 自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日 分配金の計算過程 自 平成21年6月16日 至 平成21年7月15日 計算期末における費用控除後の 254,407,052 円 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 18,054,914,114 円 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 分 配 対象 収 益( A +B + C+ 18,309,321,166 円 D) 分配対象収益(1口当たり) 0.1105 円 (1万口当たり) 1,105 円 分配金額 992,246,169 円 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 分配金に加算した外国支払税 1,825,308 円 自 平成21年7月16日 至 平成21年8月17日 計算期末における費用控除後の 247,490,702 円 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 17,460,291,888 円 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 分配対象収益(A+B+C+ 17,707,782,590 円 D) A B C D E F G H 当期 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 分配金の計算過程 自 平成21年12月16日 至 平成22年1月15日 計算期末における費用控除後の 321,828,170 円 配当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 14,025,928,473 円 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 分配対象収益(A+B+C+ 14,347,756,643 円 D) 分配対象収益(1口当たり) 0.0825 円 (1万口当たり) 825 円 分配金額 1,042,964,851 円 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 至 平成22年1月16日 平成22年2月15日 A 計算期末における費用控除後の 197,836,052 円 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 13,452,769,808 円 D 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 E 分配対象収益(A+B+C+ 13,650,605,860 円 D) −73− F 分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり) G 分配金額 H 分配金額(1口当たり) (1万口当たり) 分配金に加算した外国支払税 A 計算期末における費用控除後の 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立 金 E 分 配 対象 収 益( A +B + C+ D) F 分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり) G 分配金額 H 分配金額(1口当たり) (1万口当たり) 分配金に加算した外国支払税 A 計算期末における費用控除後の 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立 金 E 分 配 対象 収 益( A +B + C+ D) F 分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり) G 分配金額 H 分配金額(1口当たり) (1万口当たり) 分配金に加算した外国支払税 A 計算期末における費用控除後の 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立 金 E 分 配 対象 収 益( A +B + C+ D) F 分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり) G 分配金額 H 分配金額(1口当たり) (1万口当たり) 分配金に加算した外国支払税 0.1060 円 F 分配対象収益(1口当たり) 1,060 円 (1万口当たり) 998,392,545 円 G 分配金額 0.0060 円 H 分配金額(1口当たり) 60 円 (1万口当たり) 3,834,086 円 自 平成21年8月18日 至 平成21年9月15日 A 計算期末における費用控除後の 254,291,308 円 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 16,837,314,016 円 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 E 分配対象収益(A+B+C+ 17,091,605,324 円 D) 0.1015 円 F 分配対象収益(1口当たり) 1,015 円 (1万口当たり) 1,005,637,537 円 G 分配金額 0.0060 円 H 分配金額(1口当たり) 60 円 (1万口当たり) 4,165,653 円 自 平成21年9月16日 至 平成21年10月15日 A 計算期末における費用控除後の 260,917,641 円 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 16,251,579,906 円 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 E 分配対象収益(A+B+C+ 16,512,497,547 円 D) 0.0971 円 F 分配対象収益(1口当たり) 971 円 (1万口当たり) 1,016,198,904 円 G 分配金額 0.0060 円 H 分配金額(1口当たり) 60 円 (1万口当たり) 3,856,737 円 自 平成21年10月16日 至 平成21年11月16日 A 計算期末における費用控除後の 135,739,445 円 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 15,630,481,318 円 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 E 分配対象収益(A+B+C+ 15,766,220,763 円 D) 0.0919 円 F 分配対象収益(1口当たり) 919 円 (1万口当たり) 1,025,523,317 円 G 分配金額 0.0060 円 H 分配金額(1口当たり) 60 円 (1万口当たり) 3,283,242 円 −74− 0.0776 776 878,654,199 0.0050 50 自 至 円 円 円 円 円 平成22年2月16日 平成22年3月15日 247,367,566 円 0 円 12,724,783,323 円 0 円 12,972,150,889 円 0.0740 740 875,338,486 0.0050 50 自 至 円 円 円 円 円 平成22年3月16日 平成22年4月15日 395,834,702 円 0 円 12,022,692,340 円 0 円 12,418,527,042 円 0.0713 713 869,895,171 0.0050 50 自 至 円 円 円 円 円 平成22年4月16日 平成22年5月17日 205,986,049 円 0 円 11,518,298,610 円 0 円 11,724,284,659 円 0.0675 675 867,538,808 0.0050 50 円 円 円 円 円 自 至 A 計算期末における費用控除後の 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 D 信託約款に定める分配準備積立 金 E 分 配 対象 収 益( A +B + C+ D) F 分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり) G 分配金額 H 分配金額(1口当たり) (1万口当たり) 分配金に加算した外国支払税 平成21年11月17日 平成21年12月15日 118,101,951 円 0 円 14,841,805,710 円 0 円 14,959,907,661 円 0.0866 866 1,032,796,947 0.0060 60 2,982,221 円 円 円 円 円 円 自 至 平成22年5月18日 平成22年6月15日 A 計算期末における費用控除後の 132,833,747 円 配当等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0 円 の有価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 10,843,148,307 円 D 信託約款に定める分配準備積立 0 円 金 E 分配対象収益(A+B+C+ 10,975,982,054 円 D) F 分配対象収益(1口当たり) 0.0633 円 (1万口当たり) 633 円 G 分配金額 866,412,472 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0050 円 (1万口当たり) 50 円 (金融商品に関する注記) (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日)及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日) を適用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 当期 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお ります。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に スク 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等 であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取 引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産 に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該 有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ スク、流動性リスク、信用リスク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置 し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお ります。 −75− Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 当期 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり ません。 (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準 及び評価方法」に記載しております。 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価の算定方法 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算 定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なることもあります。 (有価証券に関する注記) 前期(自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日) 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 当期(自 貸借対照表計上額 98,848,197,603 98,848,197,603 平成 21 年 12 月 16 日 至 (単位:円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 △200,891,163 △200,891,163 平成 22 年 6 月 15 日) 売買目的有価証券 種 (単位:円) 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 △2,434,206,479 △2,434,206,479 類 親投資信託受益証券 合計 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前期 平成21年12月15日現在 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 当期 平成22年6月15日現在 0.5778 円 1口当たり純資産額 (5,778 円) (1万口当たり純資産額) −76− 0.5569 円 (5,569 円) (4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 (親投資信託受益証券) 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 日本リートインデックスJ-REITマ ザーファンド 海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス(ヘッジなし)マ ザーファンド 日本株式インデックスTOPIXマザー ファンド 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘ ッジなし)マザーファンド 合計 券面総額 評価額 21,669,831,427 15,561,105,947 21,483,786,710 16,720,831,196 13,342,424,012 15,976,218,511 10,670,673,295 15,856,620,516 23,807,358,230 15,724,760,110 18,585,418,489 15,665,649,244 109,559,492,163 95,505,185,524 (注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 −77− (単位:円) 備 考 (参考) 当ファンドは「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス (ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式イン デックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資 産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次 の通りです。 1. 「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド (1)貸借対照表 (単位:円) 対象年月日 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資証券 未収配当金 流動資産合計 資産合計 平成21年12月15日現在 金 額 151,447,547 16,991,054,500 190,142,559 17,332,644,606 17,332,644,606 84,212,136 15,547,692,680 162,698,001 15,794,602,817 15,794,602,817 3,617,413 3,617,413 3,617,413 3,809,840 3,809,840 3,809,840 25,788,202,430 21,989,858,449 △8,459,175,237 17,329,027,193 17,329,027,193 17,332,644,606 △6,199,065,472 15,790,792,977 15,790,792,977 15,794,602,817 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 平成22年6月15日現在 金 額 −78− (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 対象期間 項 目 有価証券の評価基準及び評価方法 自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日 投資証券は移動平均法に基づき、以下 のとおり原則として時価で評価してお ります。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場(外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場) で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値(平均 値)等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額(ただし、 売気配相場は使用しない)又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 −79− 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 投資証券は移動平均法に基づき、以下 のとおり原則として時価で評価してお ります。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 (貸借対照表に関する注記) 1. 2. 3. ※ 平成21年12月15日現在 期首 平成21年6月16日 1. 期首元本額 24,290,618,639 円 期首からの追加設定元本額 4,000,019,167 円 期首からの解約元本額 2,502,435,376 円 平成22年6月15日現在 期首 平成21年12月16日 期首元本額 25,788,202,430 円 期首からの追加設定元本額 59,857,613 円 期首からの解約元本額 3,858,201,594 円 平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※ J-REITインデックスフ 159,911,009 円 ァンド(適格機関投資家向 け) 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月 25,391,183,333 円 分配型 財産3分法ファンド(不動 1,030,196 円 産・債券・株式)資産成長型 日興ストラテジック・アロケ 12,444,008 円 ーション・ファンド(代替資 産) 3資産バランスファンド(適 223,633,884 円 格機関投資家向け) (合計) 25,788,202,430 円 2. 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 25,788,202,430 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 元本の欠損 3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は8,459,175,237円であります。 平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※ J-REITインデックスフ 154,635,683 円 ァンド( 適格 機関投資 家向 け) 世界の財 産3 分法ファ ンド (不動産・債券・株式)毎月 21,669,831,427 円 分配型 財産3分 法フ ァンド( 不動 3,310,487 円 産・債券・株式)資産成長型 日興ストラテジック・アロケ 34,840,944 円 ーション・ファンド(代替資 産) 3資産バランスファンド(適 127,239,908 円 格機関投資家向け) (合計) 21,989,858,449 円 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 21,989,858,449 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は6,199,065,472円であります。 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 −80− (金融商品に関する注記) (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日)及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日) を適用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託 約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に スク 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等 であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じ てそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置 し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお ります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価の算定方法 金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり ません。 (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準 及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算 定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なることもあります。 −81− (有価証券に関する注記) 対象期間(自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日) 売買目的有価証券 種 類 貸借対照表計上額 16,991,054,500 16,991,054,500 投資証券 合計 対象期間(自 平成 21 年 12 月 16 日 至 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △555,255,065 △555,255,065 平成 22 年 6 月 15 日) 売買目的有価証券 (単位:円) 種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 投資証券 19,620,516 19,620,516 合計 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成21年12月15日現在 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 平成22年6月15日現在 0.6720 円 1口当たり純資産額 (6,720 円) (1万口当たり純資産額) −82− 0.7181 円 (7,181 円) (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 (国内投資証券) (単位:円) 3226 3227 3229 3234 3240 3249 3269 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8969 8970 8972 8973 8975 8976 8977 8981 8982 8983 8984 8985 8986 8987 銘 柄 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 MIDリート投資法人 投資証券 日本コマーシャル投資法人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 クレッシェンド投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 プロスペクト・リート投資法人 投資証券 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 ジョイント・リート投資法人 投資証券 FCレジデンシャル投資法人 投資証券 DAオフィス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 ジャパン・オフィス投資法人 投資証券 ビ・ライフ投資法人 投資証券 日本ホテルファンド投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 合計 券面総額 852 1,001 1,404 1,262 685 431 3,939 2,956 2,668 9,206 1,372 3,899 764 924 528 1,664 1,098 1,320 3,472 872 719 716 584 410 306 1,274 627 84 2,158 466 576 845 1,116 458 230 1,272 843 53,001 (注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 −83− 評価額 備 375,732,000 194,694,500 123,271,200 229,053,000 229,817,500 158,608,000 478,588,500 2,217,000,000 2,014,340,000 990,565,600 532,336,000 810,212,200 275,040,000 443,520,000 307,296,000 749,632,000 590,724,000 883,080,000 46,837,280 566,800,000 100,660,000 480,436,000 300,760,000 32,390,000 30,538,800 338,247,000 149,853,000 21,168,000 429,657,800 167,061,000 100,224,000 341,802,500 89,838,000 196,024,000 43,953,000 132,796,800 375,135,000 15,547,692,680 考 2. 「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド (1)貸借対照表 (単位:円) 対象年月日 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 平成21年12月15日現在 金 額 78,794,755 23,166,566 17,263,839,361 35,856 38,713,292 17,404,549,830 17,404,549,830 90,642,302 8,813,224 5,579,244 18,260,737,299 5,000 24,983,305 18,390,760,374 18,390,760,374 15,945,401 18,252,000 34,197,401 34,197,401 110,590 26,806,237 26,916,827 26,916,827 24,615,634,213 23,593,416,355 △7,245,281,784 17,370,352,429 17,370,352,429 17,404,549,830 △5,229,572,808 18,363,843,547 18,363,843,547 18,390,760,374 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 平成22年6月15日現在 金 額 −84− (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 対象期間 1. 項 目 有価証券の評価基準及び評価方法 自 平成21年6月16日 自 平成21年12月16日 至 平成21年12月15日 至 平成22年6月15日 投資証券は移動平均法に基づき、以下 株式、投資証券及び新株予約権証券は のとおり原則として時価で評価してお 移動平均法に基づき、以下のとおり原 ります。 則として時価で評価しております。 (1) 2. 3. 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場(外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場) で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値(平均 値)等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額(ただし、 売気配相場は使用しない)又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」(平成12年総理府令第133 号)第60条及び第61条にしたが って処理しております。 −85− (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 為替予約取引 同左 外貨建取引等の処理基準 同左 (貸借対照表に関する注記) 1. 2. 3. ※ 平成21年12月15日現在 期首 平成21年6月16日 1. 期首元本額 28,768,938,552 円 期首からの追加設定元本額 3,378,709,941 円 期首からの解約元本額 7,532,014,280 円 平成22年6月15日現在 期首 平成21年12月16日 期首元本額 24,615,634,213 円 期首からの追加設定元本額 1,012,838,522 円 期首からの解約元本額 2,035,056,380 円 平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※ 世界の財産3分法ファンド 22,817,064,939 円 (不動産・債券・株式)毎月 分配型 日興ストラテジック・アロケ ーション・ファンド(代替資 13,371,287 円 産) 海外先進国REITインデッ 1,586,910,305 円 クスファンド(適格機関投資 家向け) 3資産バランスファンド(適 198,287,682 円 格機関投資家向け) (合計) 24,615,634,213 円 2. 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 24,615,634,213 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 元本の欠損 3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は7,245,281,784円であります。 平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※ 世界の財 産3 分法ファ ンド 21,483,786,710 円 (不動産・債券・株式)毎月 分配型 日興ストラテジック・アロケ ーション・ファンド(代替資 25,190,038 円 産) 海外先進国REITインデッ 1,953,319,964 円 クスファンド(適格機関投資 家向け) 3資産バランスファンド(適 131,119,643 円 格機関投資家向け) (合計) 23,593,416,355 円 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 23,593,416,355 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は5,229,572,808円であります。 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記) (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日)及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日) を適用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお ります。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に スク 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等 であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取 引には、為替予約取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用 に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取 引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リ スク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置 し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお ります。 −86− Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価の算定方法 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり ません。 (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準 及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算 定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なることもあります。 (有価証券に関する注記) 対象期間(自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日) 売買目的有価証券 種 類 貸借対照表計上額 17,263,839,361 17,263,839,361 投資証券 合計 対象期間(自 平成 21 年 12 月 16 日 至 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 3,363,446,506 3,363,446,506 平成 22 年 6 月 15 日) 売買目的有価証券 (単位:円) 種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 株式 投資証券 1,185,911 4,498,354,456 4,499,540,367 合計 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 −87− (デリバティブ取引等に関する注記) Ⅰ 取引の状況に関する事項 自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日 当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取 引所における為替予約取引であります。 市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信 託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま す。 取引の内容 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、為替等の市場価格が変動することによって発 生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度 額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当 部門が日常的にこれを監視しております。 Ⅱ 取引の時価等に関する事項 平成 21 年 12 月 15 日現在 該当事項はありません。 (通貨関連) 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 種 (単位:円) 類 契 約 額 平成22年6月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 為替予約取引 売建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド ユーロ 50,824,710 28,421,500 6,283,380 9,408,050 6,711,780 - 50,930,300 28,427,000 6,302,900 9,473,800 6,726,600 △105,590 △5,500 △19,520 △65,750 △14,820 合計 50,824,710 - 50,930,300 △105,590 (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 −88− (1口当たり情報) 平成21年12月15日現在 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 平成22年6月15日現在 0.7057 円 1口当たり純資産額 (7,057 円) (1万口当たり純資産額) 0.7783 円 (7,783 円) (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 外国株式(ユーロ) (単位:株、ユーロ) 銘 柄 BNS -1 BENI STABILI SPA(新) ユーロ 計 株 評価額 数 81,576 81,576 単価 0.61000 (邦貨換算額) 金額 49,761.36 49,761.36 備 考 (5,579,244) (単位:円) (5,579,244) 5,579,244 総合計 (注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 (2) 株式以外の有価証券 (外国投資証券) 外国投資証券(アメリカドル) 00163T10 00423910 00849210 01475210 01527110 02483510 03748R10 04410310 04560410 05348410 05564E10 09063H10 10112110 10536820 12483010 13313110 14028810 15060220 19238U10 19587210 20221810 22002T10 22279510 23315310 25159110 銘 柄 AMB PROPERTY CORPORATION ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORPORATION ALEXANDER'S INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC APARTMENT INVT&MGMT CO -A ASHFORD HOSPITALITY TRUST ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION AVALONBAY COMMUNITIES INC BRE PROPERTIES-CL A BIOMED REALTY TRUST INC BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST CBL&ASSOCIATES PROPERTIES CAMDEN PROPERTY TRUST CAPLEASE INC CEDAR SHOPPING CENTERS INC COGDELL SPENCER INC COLONIAL PROPERTIES TRUST NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST COUSINS PROPERTIES INC DCT INDUSTRIAL TRUST INC DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION (単位:アメリカドル) 券面総額 78,821 20,407 4,799 1,023 20,923 24,429 56,527 21,247 14,862 38,374 29,459 52,157 65,808 62,568 65,275 30,798 27,759 27,358 23,268 32,999 38,895 27,961 46,835 97,989 評価額 2,136,837.31 385,896.37 116,999.62 332,454.54 1,504,572.93 691,829.28 1,236,810.76 164,876.72 203,609.40 3,968,255.34 1,207,524.41 907,531.80 5,215,942.08 743,307.84 928,863.25 1,479,227.94 134,353.56 180,836.38 170,089.08 506,864.64 863,857.95 1,088,521.73 356,882.70 481,125.99 104,371 1,268,107.65 −89− 備 考 25278430 25386810 25960P10 26441150 26613Q10 27727610 28140H10 29380T10 29472R10 29475210 29476L10 29717810 30225T10 31374720 31430F10 32054K10 33610F10 33740010 35471R10 37429710 37653610 37930210 40426W10 42191510 42194610 42217K10 42782510 43128410 43730610 44106M10 44107P10 45746110 46173010 49427F10 49446R10 49803T10 50217510 51794210 52904310 53117210 55438210 55448910 58463J30 59522J10 60520310 60972010 63633D10 63862010 68193610 69360J10 70159Q10 70910210 73746410 74341010 74460D10 75145220 75610910 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DOUGLAS EMMETT INC DUKE REALTY CORPORATION DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC EASTGROUP PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC EQUITY ONE INC EQUITY RESIDENTIAL-REIT ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC FIRST POTOMAC REALTY TRUST WINTHROP REALTY TRUST FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP GETTY REALTY CORPORATION GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GLIMCHER REALTY TRUST HRPT PROPERTIES TRUST HCP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTH CARE REIT INC HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHWOODS PROPERTIES INC HOME PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC INLAND REAL ESTATE CORPORATION INVESTORS REAL ESTATE TRUST KILROY REALTY CORPORATION KIMCO REALTY CORPORATION KITE REALTY GROUP TRUST LTC PROPERTIES INC LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON REALTY TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST THE MACERICH COMPANY MACK-CALI REALTY CORPORATION MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MISSION WEST PROPERTIES INC MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION NATIONAL HEALTH INVESTORS INC NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC OMEGA HEALTHCARE INVESTORS PS BUSINESS PARKS INC PARKWAY PROPERTIES INC PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST POST PROPERTIES INC PROLOGIS PUBLIC STORAGE RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST REALTY INCOME CORP −90− 71,377 36,458 57,399 105,959 26,953 12,686 26,780 21,677 14,029 17,185 132,835 13,820 40,575 28,856 30,764 26,941 17,776 7,386 31,215 10,473 3,435 31,463 119,214 139,189 28,837 58,355 54,283 33,704 16,206 59,190 309,418 33,780 32,875 24,225 192,398 32,849 10,463 32,750 52,464 53,479 60,891 37,231 49,987 13,691 7,542 648,103.16 2,266,958.44 918,957.99 1,304,355.29 727,461.47 479,530.80 168,178.40 899,378.73 728,525.97 291,801.30 6,006,798.70 1,476,252.40 612,682.50 2,171,702.56 197,812.52 162,184.82 270,017.44 88,927.44 408,916.50 239,831.70 55,028.70 213,948.40 826,153.02 4,654,480.16 648,544.13 2,580,458.10 283,357.26 1,033,027.60 790,528.68 1,347,756.30 4,647,458.36 277,333.80 292,916.25 795,791.25 2,853,262.34 153,076.34 262,621.30 778,140.00 312,685.44 1,683,518.92 2,533,674.51 1,197,721.27 490,872.34 729,045.75 51,738.12 12,522 89,657.52 13,034 55,672 41,744 8,276 11,289 528,919.72 2,021,450.32 841,976.48 448,476.44 183,672.03 22,356 297,781.92 22,513 225,648 63,884 17,441 48,876 575,882.54 2,520,488.16 5,846,024.84 184,700.19 1,576,251.00 75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION 78440X10 SL GREEN REALTY CORP 80439510 SAUL CENTERS INC 81721M10 SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 84610H10 SOVRAN SELF STORAGE INC 86272T10 STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC 86667410 SUN COMMUNITIES INC 86789210 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 87546510 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 87666410 TAUBMAN CENTERS INC 91019710 UDR INC 91274F10 U-STORE-IT TRUST 91359E10 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 92276F10 VENTAS INC 92904210 VORNADO REALTY TRUST 93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS アメリカドル 計 38,472 36,829 6,228 59,538 137,224 12,921 66,694 8,250 46,381 18,621 14,224 74,489 37,282 5,664 9,457 73,879 74,203 28,222 49,825 4,575,633 (邦貨換算額) 1,445,008.32 2,294,078.41 259,396.20 1,265,182.50 12,131,973.84 466,448.10 310,127.10 236,527.50 531,062.45 768,861.09 597,692.48 1,506,912.47 299,001.64 183,060.48 164,551.80 3,611,205.52 5,783,381.82 813,358.04 1,039,847.75 124,659,654.41 (11,432,536,906) 外国投資証券(カナダドル) 銘 柄 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE AP-U INVESTMENT TRUST AX-U ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST BEI-U BOARDWALK EQUITIES INC PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT BRE-U TRUST CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR-U ESTATE INVESTMENT TRUST CRR-U CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE CSH-U INVESTMENT TRUST CUF-U COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CWT-U CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST D-U DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST EXE-U EXTENDICARE REIT HR-U H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INN-U INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST MRT-U MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE NPR-U INVESTMENT TRUST REF-U CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REI-U RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST カナダドル 計 (単位:カナダドル) 券面総額 8,823 176,460.00 11,541 12,038 126,951.00 485,251.78 14,677 261,250.60 17,035 266,768.10 6,853 78,261.26 32,570 241,018.00 14,196 19,660 8,333 18,178 34,433 24,355 12,098 274,834.56 397,918.40 203,408.53 164,147.34 566,767.18 150,270.35 159,935.56 6,298 149,451.54 15,527 56,248 312,863 435,532.35 1,069,274.48 5,207,501.03 (邦貨換算額) ABP APZ BJT BWP CDI CHC CMW 備 考 (462,790,617) 外国投資証券(オーストラリアドル) 銘 柄 ABACUS PROPERTY GROUP ASPEN GROUP ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP CHARTER HALL GROUP CROMWELL GROUP 評価額 (単位:オーストラリアドル) 券面総額 656,361 327,330 291,395 161,643 240,957 472,485 358,443 −91− 評価額 255,980.79 150,571.80 101,988.25 310,354.56 126,502.42 307,115.25 234,780.16 備 考 CPA COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE DRT DEXUS PROPERTY GROUP GAN CFS RETAIL PROPERTY TRUST GPT GPT GROUP IIF ING INDUSTRIAL FUND IOF ING OFFICE FUND MCW CHARTER HALL RETAIL REIT MGQ GOODMAN GROUP MGR MIRVAC GROUP MLE ARDENT LEISURE GROUP MOF CHARTER HALL OFFICE REIT SGP STOCKLAND WDC WESTFIELD GROUP オーストラリアドル 計 980,969 2,239,092 980,509 817,655 1,222,130 1,341,012 659,601 2,944,018 1,560,777 168,744 1,946,570 1,126,447 1,002,842 19,498,980 (邦貨換算額) (2,539,498,264) 外国投資証券(イギリスポンド) 銘 柄 BLND BRITISH LAND COMPANY PLC BYG BIG YELLOW GROUP PLC DLN DERWENT LONDON PLC GPOR GREAT PORTLAND ESTATES PLC HMSO HAMMERSON PLC LAND LAND SECURITIES GROUP PLC LII CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC PHP PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC SHB SHAFTESBURY PLC SLOU SEGRO PLC WKP WORKSPACE GROUP PLC イギリスポンド 計 (単位:イギリスポンド) 券面総額 413,573 54,756 41,480 144,065 334,060 357,001 210,004 22,502 111,564 349,812 370,354 2,409,171 (邦貨換算額) 考 評価額 656,820.00 3,202,280.00 1,033,560.00 874,350.00 1,730,520.00 1,091,880.00 21,413,100.00 579,630.00 30,582,140.00 備 考 (359,951,788) 外国投資証券(シンガポールドル) 銘 柄 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ASCOTT RESIDENCE TRUST CAPITACOMMERCIAL TRUST CDL HOSPITALITY TRUSTS CAPITARETAIL CHINA TRUST CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CAPITAMALL TRUST FRASERS CENTREPOINT TRUST K-REIT ASIA LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST 備 (単位:香港ドル) 券面総額 369,000 892,000 522,000 201,000 506,000 337,000 1,042,000 417,000 4,286,000 (邦貨換算額) AREIT ART CCT CDREIT CRCT CREIT CT FCT KREIT LMRT 評価額 1,900,367.93 155,726.06 551,684.00 423,118.90 1,212,637.80 2,202,696.17 706,033.44 63,343.13 399,956.94 961,983.00 75,922.57 8,653,469.94 (1,171,247,156) 外国投資証券(香港ドル) 銘 柄 1881HK REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2778 CHAMPION REIT 435HK SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 625HK RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST FRT FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST GZIE GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LINK LINK REIT PRE PROSPERITY REIT 香港ドル 計 946,635.08 1,847,250.90 1,946,310.36 2,273,080.90 458,298.75 771,081.90 366,078.55 1,943,051.88 2,146,068.37 187,305.84 515,841.05 4,438,201.18 12,896,548.12 32,223,046.11 (単位:シンガポールドル) 券面総額 706,000 173,000 983,600 202,000 172,000 366,000 1,205,200 183,000 170,000 318,000 −92− 評価額 1,327,280.00 192,030.00 1,150,812.00 351,480.00 206,400.00 181,170.00 2,241,672.00 239,730.00 185,300.00 149,460.00 備 考 MLT MAPLETREE LOGISTICS TRUST PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT PREIT TRUST PRM STARHILL GLOBAL REIT SUN SUNTEC REIT SZREIT SAIZEN REIT シンガポールドル 計 548,000 454,840.00 169,000 229,840.00 682,000 846,000 256,000 6,979,800 381,920.00 1,108,260.00 40,960.00 8,441,154.00 (邦貨換算額) (554,077,349) 外国投資証券(ニュージーランドドル) 銘 柄 APT AMP NZ OFFICE TRUST ING ING PROPERTY TRUST KIP KIWI INCOME PROPERTY TRUST MGP GOODMAN PROPERTY TRUST ニュージーランドドル 計 (単位:ニュージーランドドル) 券面総額 463,648 209,423 416,756 335,130 1,424,957 評価額 329,190.08 144,501.87 383,415.52 304,968.30 1,162,075.77 (邦貨換算額) 考 (74,163,676) 外国投資証券(ユーロ) AOX BEFB COFIT CORA DREG EIFF EMGP GFC IGD INTO LI MERY NSI SCHIP SIL UL VASTN VWN WDP WEHA ユーロ 計 備 (単位:ユーロ) 銘 柄 ALSTRIA OFFICE REIT-AG BEFIMMO S.C.A. COFINIMMO CORIO NV FONCIERE DES REGIONS SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL ICADE GECINA SA IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE INTERVEST OFFICES KLEPIERRE MERCIALYS NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV EUROCOMMERCIAL SILIC UNIBAIL-RODAMCO SE VASTNED RETAIL NV VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV WAREHOUSES DE PAUW SCA WERELDHAVE NV 券面総額 10,428 6,724 6,315 42,367 13,596 3,032 9,412 10,926 76,269 2,748 42,056 20,899 15,431 16,358 4,581 43,075 8,552 9,249 3,853 10,087 355,958 (邦貨換算額) 評価額 89,326.24 385,352.44 592,157.55 1,704,000.74 922,352.64 152,054.80 652,345.72 763,399.62 91,065.18 59,741.52 991,680.48 486,633.21 215,648.22 426,780.22 360,020.79 5,810,817.50 331,176.20 96,189.60 125,607.80 606,934.79 14,863,285.26 備 考 (1,666,471,543) (単位:円) (18,260,737,299) 18,260,737,299 総合計 (注1)総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 (注2)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 −93− 外貨建有価証券の内訳 通貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ ユーロ 銘柄数 組入株式時価比率 (%) 投資証券 101銘柄 投資証券 17銘柄 投資証券 20銘柄 投資証券 11銘柄 投資証券 8銘柄 投資証券 15銘柄 投資証券 4銘柄 株式 1銘柄 投資証券 20銘柄 0.3 - 組入投資証券時価比率 合計額に対する比率 (%) (%) 100.0 62.7 100.0 2.5 100.0 13.9 100.0 6.4 100.0 2.0 100.0 3.0 100.0 0.4 0.0 99.7 9.1 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 −94− 3. 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 日本債券インデックスマザーファンド (1)貸借対照表 (単位:円) 対象年月日 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 平成21年12月15日現在 金 額 24,004,032 27,270,541,810 2,397,662,000 3,932,831,220 3,403,126,000 174,502,223 7,201,687 37,209,868,972 37,209,868,972 21,486,047 28,642,319,540 2,615,426,000 3,642,267,000 3,226,532,000 10,457,600 174,790,186 6,741,188 38,340,019,561 38,340,019,561 7,069,930 11,263,250 18,333,180 18,333,180 17,243,319 17,243,319 17,243,319 31,518,359,043 32,005,989,541 5,673,176,749 37,191,535,792 37,191,535,792 37,209,868,972 6,316,786,701 38,322,776,242 38,322,776,242 38,340,019,561 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 平成22年6月15日現在 金 額 −95− (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 対象期間 項 目 有価証券の評価基準及び評価方法 自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り 原 則 と し て時 価 で 評 価 して お り ま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場(外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場) で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値(平均 値)等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額(ただし、 売気配相場は使用しない)又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 −96− 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 国債証券、地方債証券、特殊債券及び 社債券は個別法に基づき、以下のとお り 原 則 と し て時 価 で 評 価 して お り ま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 (貸借対照表に関する注記) 1. 2. ※ 平成21年12月15日現在 期首 平成21年6月16日 1. 期首元本額 31,092,698,949 円 期首からの追加設定元本額 2,126,010,088 円 期首からの解約元本額 1,700,349,994 円 平成22年6月15日現在 期首 平成21年12月16日 期首元本額 31,518,359,043 円 期首からの追加設定元本額 2,635,917,460 円 期首からの解約元本額 2,148,286,962 円 平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※ DCインデックスバランス 367,124,522 (株式20) DCインデックスバランス 470,717,174 (株式40) DCインデックスバランス 337,078,247 (株式60) DCインデックスバランス 53,747,668 (株式80) インデックスファンド日本債 902,105,061 券(DC専用) 世界の財産3分法ファンド(不 13,861,478,933 動産・債券・株式)毎月分配型 全世界株式債券ファンド(日 8,881,323 本・先進国・新興国)毎月分 配型 日興ストラテジック・アロケー 343,634,465 ション・ファンド(債券資産) アセット・ナビゲーション・ 9,124,446 ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ 54,707,048 ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ 256,924,618 ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ 952,336,573 ファンド(株式20) 国際分散型ファンド40(適格 7,959,156,775 機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 144,562,898 ド40(適格機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 293,155,811 ド25(適格機関投資家向け) 3資産バランスファンド(適 121,831,507 格機関投資家向け) グローバルバランスファンド 43,294,234 35(適格機関投資家向け) 年金積立 アセット・ナビゲー 757,353,385 ション・ファンド(株式20) 年金積立 アセット・ナビゲー 691,662,090 ション・ファンド(株式40) 年金積立 アセット・ナビゲー 331,566,661 ション・ファンド(株式60) 年金積立 アセット・ナビゲー 51,055,251 ション・ファンド(株式80) 年金積立 インデックスファ 3,422,925,435 ンド日本債券 日本債券インデックスファン 83,934,918 ド(個人型年金向け) (合計) 31,518,359,043 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 31,518,359,043 る当該親投資信託の受益権の 総数 平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※ DCイン デッ クスバラ ンス 380,241,240 (株式20) DCイン デッ クスバラ ンス 482,418,179 (株式40) DCイン デッ クスバラ ンス 342,561,824 (株式60) DCイン デッ クスバラ ンス 57,002,712 (株式80) インデックスファンド日本債 979,245,734 券(DC専用) 世界の財産3分法ファンド(不 13,342,424,012 動産・債券・株式)毎月分配型 全世界株式債券ファンド(日 8,423,848 本・先進国・新興国)毎月分 配型 日興ストラテジック・アロケー 329,489,999 ション・ファンド(債券資産) アセット・ナビゲーション・ 9,348,429 ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ 55,320,252 ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ 250,922,663 ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ 912,101,754 ファンド(株式20) 国際分散型ファンド40(適格 8,636,294,979 機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 142,997,467 ド40(適格機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 258,965,865 ド25(適格機関投資家向け) 3資産バランスファンド(適 78,067,872 格機関投資家向け) グローバルバランスファンド 36,942,162 35(適格機関投資家向け) 年金積立 アセット・ナビゲー 792,866,044 ション・ファンド(株式20) 年金積立 アセット・ナビゲー 718,464,791 ション・ファンド(株式40) 年金積立 アセット・ナビゲー 349,019,202 ション・ファンド(株式60) 年金積立 アセット・ナビゲー 53,531,100 ション・ファンド(株式80) 年金積立 インデックスファ 3,696,585,015 ンド日本債券 日本債券インデックスファン 92,754,398 ド(個人型年金向け) (合計) 32,005,989,541 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 32,005,989,541 る当該親投資信託の受益権の 総数 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 口 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 −97− 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 口 (金融商品に関する注記) (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日)及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日) を適用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお ります。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に スク 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等 であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取 引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産 に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該 有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ スク、流動性リスク、信用リスク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置 し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお ります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価の算定方法 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり ません。 (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準 及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算 定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なることもあります。 −98− (有価証券に関する注記) 対象期間(自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日) 売買目的有価証券 種 類 貸借対照表計上額 27,270,541,810 2,397,662,000 3,932,831,220 3,403,126,000 37,004,161,030 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 合計 対象期間(自 平成 21 年 12 月 16 日 至 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 203,036,020 22,623,000 28,246,220 33,877,000 287,782,240 平成 22 年 6 月 15 日) 売買目的有価証券 (単位:円) 種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 418,679,080 40,549,000 38,949,000 54,676,000 552,853,080 合計 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成21年12月15日現在 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 平成22年6月15日現在 1.1800 円 1口当たり純資産額 (11,800 円) (1万口当たり純資産額) −99− 1.1974 円 (11,974 円) (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 (邦貨建債券) (単位:円) 種 類 国債証券 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0054 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0281 0282 0283 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0057 0058 0060 0062 0063 0064 0065 0066 0068 0069 0070 0071 0072 0074 0075 0076 0078 0079 0081 0083 0084 0085 0087 0088 0002 0231 0232 0233 0234 0236 0237 0238 銘 柄 利付国庫債券(2年) 第281回 利付国庫債券(2年) 第282回 利付国庫債券(2年) 第283回 利付国庫債券(2年) 第285回 利付国庫債券(2年) 第286回 利付国庫債券(2年) 第287回 利付国庫債券(2年) 第288回 利付国庫債券(2年) 第289回 利付国庫債券(2年) 第290回 利付国庫債券(2年) 第291回 利付国庫債券(2年) 第292回 利付国庫債券(5年) 第57回 利付国庫債券(5年) 第58回 利付国庫債券(5年) 第60回 利付国庫債券(5年) 第62回 利付国庫債券(5年) 第63回 利付国庫債券(5年) 第64回 利付国庫債券(5年) 第65回 利付国庫債券(5年) 第66回 利付国庫債券(5年) 第68回 利付国庫債券(5年) 第69回 利付国庫債券(5年) 第70回 利付国庫債券(5年) 第71回 利付国庫債券(5年) 第72回 利付国庫債券(5年) 第74回 利付国庫債券(5年) 第75回 利付国庫債券(5年) 第76回 利付国庫債券(5年) 第78回 利付国庫債券(5年) 第79回 利付国庫債券(5年) 第81回 利付国庫債券(5年) 第83回 利付国庫債券(5年) 第84回 利付国庫債券(5年) 第85回 利付国庫債券(5年) 第87回 利付国庫債券(5年) 第88回 利付国庫債券(40年) 第2回 利付国庫債券(10年) 第231回 利付国庫債券(10年) 第232回 利付国庫債券(10年) 第233回 利付国庫債券(10年) 第234回 利付国庫債券(10年) 第236回 利付国庫債券(10年) 第237回 利付国庫債券(10年) 第238回 −100− 券面総額 26,000,000 170,000,000 550,000,000 171,000,000 90,000,000 250,000,000 78,000,000 100,000,000 362,000,000 120,000,000 120,000,000 340,000,000 37,000,000 285,000,000 153,000,000 27,000,000 487,000,000 124,000,000 147,000,000 170,000,000 483,000,000 177,000,000 45,000,000 30,000,000 57,000,000 176,000,000 173,000,000 223,000,000 143,000,000 464,000,000 132,000,000 72,000,000 207,000,000 540,000,000 120,000,000 40,000,000 137,000,000 84,000,000 368,000,000 282,000,000 58,000,000 32,000,000 215,000,000 評価額 備 26,068,120 170,309,400 551,045,000 171,147,060 90,208,800 250,612,500 78,079,560 100,107,000 362,405,440 120,130,800 120,124,800 344,318,000 37,506,900 288,790,500 155,668,320 27,500,580 500,192,830 127,111,160 150,123,750 173,945,700 491,800,260 179,980,680 46,374,300 31,169,700 58,370,850 181,067,040 178,541,190 228,155,760 145,312,310 473,224,320 135,133,680 73,139,760 210,258,180 543,348,000 120,615,600 40,767,200 138,601,530 84,897,960 372,673,600 286,458,420 59,186,100 32,760,960 219,736,450 考 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0068 0068 0068 0068 0068 0239 0240 0241 0245 0247 0250 0251 0252 0253 0254 0256 0258 0259 0261 0262 0264 0265 0266 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0276 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0305 0306 0014 0015 0023 0024 0026 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(10年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 第239回 第240回 第241回 第245回 第247回 第250回 第251回 第252回 第253回 第254回 第256回 第258回 第259回 第261回 第262回 第264回 第265回 第266回 第268回 第269回 第270回 第271回 第272回 第273回 第274回 第276回 第278回 第279回 第280回 第281回 第282回 第283回 第284回 第285回 第286回 第287回 第288回 第289回 第290回 第291回 第292回 第293回 第294回 第295回 第296回 第297回 第298回 第299回 第300回 第301回 第302回 第303回 第305回 第306回 第14回 第15回 第23回 第24回 第26回 −101− 275,000,000 401,000,000 200,000,000 160,000,000 17,000,000 285,000,000 227,000,000 228,000,000 120,000,000 52,000,000 390,000,000 72,000,000 27,000,000 340,000,000 85,000,000 351,000,000 100,000,000 118,000,000 361,000,000 200,000,000 88,000,000 146,000,000 98,000,000 116,000,000 73,000,000 35,000,000 80,000,000 70,000,000 71,000,000 182,000,000 479,000,000 50,000,000 377,000,000 258,000,000 156,000,000 85,000,000 148,000,000 329,000,000 416,000,000 347,000,000 241,000,000 236,000,000 32,000,000 317,000,000 156,000,000 333,000,000 301,000,000 750,000,000 201,000,000 258,000,000 79,000,000 361,000,000 388,000,000 125,000,000 208,000,000 162,000,000 55,000,000 158,000,000 140,000,000 281,872,250 410,218,990 205,150,000 162,915,200 17,286,280 287,596,350 231,780,620 233,449,200 125,396,400 54,002,000 405,802,800 74,769,120 28,244,430 360,253,800 90,400,050 368,395,560 105,079,000 123,469,300 379,786,440 208,542,000 91,863,200 151,694,000 102,887,260 122,381,160 77,077,050 37,142,700 85,864,000 75,914,300 76,683,550 197,628,340 512,012,680 53,748,000 402,967,760 275,703,960 167,739,000 91,995,500 157,948,560 345,920,470 433,588,480 359,009,670 256,645,720 252,803,200 34,025,920 332,193,810 163,130,760 344,791,530 309,169,140 768,105,000 209,257,080 267,770,460 81,341,560 370,562,890 393,490,200 127,405,000 220,862,720 175,136,580 59,704,150 171,600,640 149,109,800 0068 0068 0068 0068 0068 0068 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0023 0026 0027 0029 0031 0033 0034 0037 0039 0041 0042 0043 0044 0047 0048 0049 0050 0051 0054 0055 0057 0058 0059 0060 0061 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0070 0072 0073 0074 0076 0088 0090 0091 0092 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(30年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 第27回 第28回 第29回 第30回 第31回 第32回 第23回 第26回 第27回 第29回 第31回 第33回 第34回 第37回 第39回 第41回 第42回 第43回 第44回 第47回 第48回 第49回 第50回 第51回 第54回 第55回 第57回 第58回 第59回 第60回 第61回 第63回 第64回 第65回 第66回 第67回 第68回 第70回 第72回 第73回 第74回 第76回 第88回 第90回 第91回 第92回 第94回 第95回 第96回 第97回 第98回 第99回 第100回 第101回 第102回 第103回 第104回 第105回 第106回 −102− 134,000,000 54,000,000 246,000,000 207,000,000 40,000,000 115,000,000 100,000,000 37,000,000 16,000,000 110,000,000 40,000,000 200,000,000 85,000,000 63,000,000 86,000,000 27,000,000 178,000,000 73,000,000 51,000,000 21,000,000 99,000,000 57,000,000 257,000,000 39,000,000 15,000,000 66,000,000 102,000,000 135,000,000 33,000,000 545,000,000 27,000,000 31,000,000 54,000,000 140,000,000 34,000,000 54,000,000 38,000,000 49,000,000 42,000,000 13,000,000 78,000,000 206,000,000 300,000,000 156,000,000 200,000,000 210,000,000 100,000,000 182,000,000 98,000,000 195,000,000 44,000,000 145,000,000 140,000,000 96,000,000 106,000,000 11,000,000 33,000,000 82,000,000 142,000,000 145,561,520 58,713,660 262,577,940 216,557,190 40,984,800 120,424,550 117,058,000 43,494,980 19,153,120 131,331,200 46,740,000 239,392,000 101,031,000 73,544,310 97,371,780 28,120,500 201,816,400 84,536,920 57,263,820 22,939,350 111,062,160 61,594,200 272,581,910 41,689,050 16,310,400 70,280,760 107,351,940 141,913,350 33,855,360 540,967,000 25,445,610 32,046,870 56,357,100 145,797,400 34,988,380 56,079,000 40,869,380 53,885,790 44,515,380 13,588,120 82,542,720 212,109,960 321,633,000 164,779,680 214,056,000 218,433,600 103,794,000 193,973,780 101,563,280 204,730,500 45,528,120 149,792,250 146,449,800 103,331,520 114,027,380 11,668,470 33,999,240 84,337,000 148,276,400 国債証券 0107 0108 0109 0110 0111 0113 0114 0116 0117 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 利付国庫債券(20年) 第107回 第108回 第109回 第110回 第111回 第113回 第114回 第116回 第117回 30,000,000 134,000,000 119,000,000 148,000,000 90,000,000 40,000,000 247,000,000 220,000,000 90,000,000 27,534,000,000 30,800,400 133,269,700 118,101,550 151,568,280 93,443,400 40,840,000 251,878,250 227,680,200 91,663,200 28,642,319,540 0100 0100 0100 0100 0100 0101 0103 0103 0104 0104 0106 0107 0107 0107 0109 0110 0120 0121 0128 0128 0150 0151 0154 0155 0183 計 0596 0597 0598 0636 0682 1404 0123 7001 0261 8001 1904 1503 1901 2105 1801 1601 1603 1701 0055 0056 1605 1240 1502 1407 0005 東京都公募公債 596回 東京都公募公債 597回 東京都公募公債 598回 東京都公募公債 636回 東京都公募公債 第682回 北海道公募公債 平成14年度4回 神奈川県公募公債 123回 神奈川県公募公債 1回 大阪府公募公債 261回 大阪府公募公債 1回 兵庫県公募公債 平成19年度4回 静岡県公募公債 平成15年度3回 静岡県公募公債 平成19年度1回 静岡県公募公債 平成21年度5回 広島県公募公債 平成18年度1回 埼玉県公募公債 平成16年度1回 千葉県公募公債 平成16年度3回 新潟県公募公債 平成17年度1回 共同発行市場公募地方債 55回 共同発行市場公募地方債 56回 大阪市公募公債 平成16年度5回 名古屋市公募公債 12回め号 横浜市公募公債 平成15年度2回 札幌市公募公債 平成14年度7回 鹿児島県公募公債 平成18年度1回 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 2,500,000,000 101,311,000 101,046,000 100,767,000 108,564,000 100,822,000 102,248,000 104,138,000 110,531,000 103,784,000 104,485,000 107,313,000 103,732,000 106,917,000 101,575,000 108,969,000 104,452,000 106,329,000 104,131,000 107,320,000 106,346,000 104,741,000 105,820,000 101,019,000 101,281,000 107,785,000 2,615,426,000 100,000,000 105,475,000 100,000,000 107,158,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 105,035,000 104,821,000 104,468,000 104,501,000 105,037,000 104,221,000 100,000,000 104,949,000 100,000,000 105,980,000 100,000,000 101,844,000 100,000,000 102,239,000 100,000,000 102,581,000 100,000,000 103,788,000 計 地方債証券 地方債証券 特殊債券 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0903 0021 0903 9029 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0329 0332 0335 0336 0338 0343 0905 8002 0905 8005 0906 0809 0906 0812 0906 0820 0906 0832 政府保証日本政策投資銀行債券 政府保 証第21回 日本政策投資銀行債券(財投機関債) 第29回 政府保証道路債券 政府保証第329回 政府保証道路債券 政府保証第332回 政府保証道路債券 政府保証第335回 政府保証道路債券 政府保証第336回 政府保証道路債券 政府保証第338回 政府保証道路債券 政府保証第343回 政府保証 日本高速道路保有・債務返済 機構債券 政府保証第2回 政府保証 日本高速道路保有・債務返済 機構債券 政府保証第5回 政府保証公営企業債券 政府保証第809 回 政府保証公営企業債券 政府保証第812 回 政府保証公営企業債券 政府保証第820 回 政府保証公営企業債券 政府保証第832 回 −103− 0906 0858 0906 6027 0906 9012 0906 9020 0907 0199 0910 0176 0910 9020 0916 9025 0942 0108 0944 0014 0945 9008 0949 0003 0949 0005 0953 1677 0953 1709 0953 1714 0958 0201 0958 0231 0958 0234 特殊債券 社債券 政府保証公営企業債券 政府保証第858 回 政府保証地方公共団体金融機構債券 政 府保証第4回 公営企業債券(財投機関債) 第12回 公営企業債券(財投機関債) 第20回 政府保証首都高速道路債券 政府保証第 199回 政府保証中小企業債券 政府保証第176 回 中小企業債券(財投機関債) 第20回 国際協力銀行債券(財投機関債) 第25 回 政府保証預金保険機構債券 政府保証第 108回 政府保証国民生活債券 政府保証第14 回 農林漁業金融公庫債券(財投機関債) 第8回 沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関 債) 第3回 沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関 債) 第5回 利附農林債券(5年) 利附い第677 号 利附農林債券(5年) 利附い第709 号 利附農林債券(5年) 利附い第714 号 利附しんきん中金債券(5年) 利附第 201回 利附しんきん中金債券(5年) 利附第 231回 利附しんきん中金債券(5年) 利附第 234回 計 0931 0324 東京交通債券 324回 ドイツ銀行AGロンドン支店 第3回円 1236 1003 貨社債(2007) キッコーマン(社債間限定同順位特約 2801 0401 付) 4回 住友化学(社債間限定同順位特約付) 4005 3201 32回 DIC(社債間限定同順位特約付) 30 4631 3001 回 新日本石油(社債間限定同順位特約付) 5001 1901 19回 太平洋セメント(社債間限定同順位特約 5233 1605 付) 16回 新日本製鉄(社債間限定同順位特約付) 5401 4901 49回 ジェイ エフ イー ホールディングス 5411 0801 (JFEスチール(株)保証付) 8回 三菱マテリアル(社債間限定同順位特約 5711 2001 付) 20回 豊田自動織機(社債間限定同順位特約 6201 1501 付) 15回 三菱重工業(社債間限定同順位特約付) 7011 1701 17回 −104− 100,000,000 105,408,000 100,000,000 102,274,000 100,000,000 100,000,000 104,670,000 108,318,000 100,000,000 104,769,000 100,000,000 104,358,000 100,000,000 101,574,000 100,000,000 108,072,000 100,000,000 101,420,000 100,000,000 104,790,000 200,000,000 209,002,000 100,000,000 104,571,000 200,000,000 208,062,000 100,000,000 101,432,000 100,000,000 102,539,000 100,000,000 101,480,000 100,000,000 101,521,000 100,000,000 103,306,000 100,000,000 102,604,000 3,500,000,000 3,642,267,000 100,000,000 117,188,000 100,000,000 100,011,000 100,000,000 101,163,000 100,000,000 105,085,000 100,000,000 100,876,000 100,000,000 102,661,000 100,000,000 101,665,000 100,000,000 101,343,000 100,000,000 101,880,000 100,000,000 102,861,000 100,000,000 105,265,000 100,000,000 100,912,000 8002 6601 8315 0085 8604 0501 8801 2601 8802 6501 9020 3101 9022 1601 9075 0601 9101 2501 9101 2601 9501 9501 9501 9502 9503 9503 9504 9506 9507 社債券 0496 0510 0523 0461 0433 0451 0306 0434 0257 丸紅(社債間限定同順位特約付) 66 回 三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同 順位特約付) 85回 野村ホールディングス 5回 三井不動産(社債間限定同順位特約付) 26回 三菱地所(担保提供制限等財務上特約 無) 65回 東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約 付) 31回 東海旅客鉄道(社債間限定同順位特約 付) 16回 福山通運(社債間限定同順位特約付) 6回 日本郵船(社債間限定同順位特約付) 25回 日本郵船(社債間限定同順位特約付) 26回 東京電力 496回 東京電力 510回 東京電力 523回 中部電力 461回 関西電力 433回 関西電力 451回 中国電力 306回 東北電力 434回 四国電力 257回 計 合計 100,000,000 102,145,000 100,000,000 101,630,000 100,000,000 101,422,000 100,000,000 107,444,000 100,000,000 95,243,000 100,000,000 104,532,000 100,000,000 105,915,000 100,000,000 100,645,000 100,000,000 107,732,000 100,000,000 102,584,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 3,100,000,000 102,467,000 103,765,000 107,392,000 101,855,000 103,722,000 107,206,000 118,090,000 107,637,000 104,196,000 3,226,532,000 36,634,000,000 38,126,544,540 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 −105− 4. 「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド (1)貸借対照表 (単位:円) 対象年月日 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 平成21年12月15日現在 金 額 平成22年6月15日現在 金 額 45,353,199 151,919,499 666,921,596,783 25,630 8,827,691,074 476,012,825 676,422,599,010 676,422,599,010 55,642,912 184,648,010 633,196,055,695 450,453,079 8,108,981,677 300,489,219 642,296,270,592 642,296,270,592 275,100 116,385,339 27,728,009 144,388,448 144,388,448 1,657,000 431,763,977 433,420,977 433,420,977 437,214,179,917 431,950,533,903 239,064,030,645 676,278,210,562 676,278,210,562 676,422,599,010 209,912,315,712 641,862,849,615 641,862,849,615 642,296,270,592 −106− (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 対象期間 1. 2. 3. 自 平成21年6月16日 項 目 至 平成21年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場(外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場) で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値(平均 値)等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額(ただし、 売気配相場は使用しない)又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」(平成12年総理府令第133 号)第60条及び第61条にしたが って処理しております。 −107− 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 国債証券は個別法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 為替予約取引 同左 外貨建取引等の処理基準 同左 (貸借対照表に関する注記) 1. 平成21年12月15日現在 期首 平成21年6月16日 1. 期首元本額 436,086,747,850 円 期首からの追加設定元本額 19,625,285,732 円 期首からの解約元本額 18,497,853,665 円 平成22年6月15日現在 期首 平成21年12月16日 期首元本額 437,214,179,917 円 期首からの追加設定元本額 7,375,731,990 円 期首からの解約元本額 12,639,378,004 円 平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外 8,205,162,604 債券ヘッジなし(DC専 用) DCインデックスバランス 43,220,774 (株式20) DCインデックスバランス 77,846,244 (株式40) DCインデックスバランス 100,133,215 (株式60) DCインデックスバランス 82,226,372 (株式80) 財産3分法ファンド(不動 235,999,775,660 産・債券・株式)毎月分配 型 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎 10,345,353,262 月分配型 日興五大陸債券ファンド 161,497,128,586 (毎月分配型) 全世界株式債券ファンド 45,054,645 (日本・先進国・新興国) 毎月分配型 日興外国債券インデックス ファンド(適格機関投資家 1,510,004,131 専用) 財産3分法ファンド(不動 868,259 産・債券・株式)資産成長 型 日興ストラテジック・アロ 217,779,639 ケーション・ファンド(債 券資産) アセット・ナビゲーショ 6,872,576 ン・ファンド(株式80) アセット・ナビゲーショ 8,263,683 ン・ファンド(株式60) アセット・ナビゲーショ 21,625,946 ン・ファンド(株式40) アセット・ナビゲーショ 56,033,825 ン・ファンド(株式20) 世界国債インデックスファ ンド(適格機関投資家向 3,390,750,099 け) 国際分散型ファンド40(適 2,008,250,208 格機関投資家向け) 世界アセットバランスファ ンド40(適格機関投資家向 154,507,181 け) 世界アセットバランスファ 255,787,219 ンド25(適格機関投資家向 け) 3資産バランスファンド 90,709,226 (適格機関投資家向け) 平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外 8,598,841,827 債券ヘッジなし(DC専 用) DCインデックスバランス 47,364,325 (株式20) DCインデックスバランス 86,613,648 (株式40) DCインデックスバランス 110,777,447 (株式60) DCインデックスバランス 92,206,398 (株式80) 財産3分法ファンド(不動 237,139,501,422 産・債券・株式)毎月分配 型 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎 10,670,673,295 月分配型 日興五大陸債券ファンド 154,425,726,644 (毎月分配型) 全世界株式債券ファンド 49,817,770 (日本・先進国・新興国) 毎月分配型 日興外国債券インデックス ファンド(適格機関投資家 1,501,659,256 専用) 財産3分法ファンド(不動 3,156,093 産・債券・株式)資産成長 型 日興ストラテジック・アロ 222,618,134 ケーション・ファンド(債 券資産) アセット・ナビゲーショ 7,392,065 ン・ファンド(株式80) アセット・ナビゲーショ 8,915,902 ン・ファンド(株式60) アセット・ナビゲーショ 22,449,605 ン・ファンド(株式40) アセット・ナビゲーショ 56,979,631 ン・ファンド(株式20) 世界国債インデックスファ ンド(適格機関投資家向 2,821,953,562 け) 国際分散型ファンド40(適 2,322,884,358 格機関投資家向け) 世界アセットバランスファ ンド40(適格機関投資家向 161,112,397 け) 世界アセットバランスファ 238,171,416 ンド25(適格機関投資家向 け) 3資産バランスファンド 63,225,086 (適格機関投資家向け) 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 −108− 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. ※ グローバルバランスファン ド 35 ( 適 格 機 関 投 資 家 向 け) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 20) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 40) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 60) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 80) 年金積立 インデックスファ ンド海外債券(ヘッジな し) 海外債券インデックスファ ンド(個人型年金向け) (合計) 本報告書における開示対象 ファンドの特定期間末日に おける当該親投資信託の受 益権の総数 73,062,456 円 44,361,346 円 57,545,459 円 50,117,019 円 38,502,321 円 12,650,770,279 円 182,467,683 円 437,214,179,917 円 2. 437,214,179,917 口 グローバルバランスファン ド 35 ( 適 格 機 関 投 資 家 向 け) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 20) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 40) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 60) 年金積立 アセット・ナビゲ ーション・ファンド(株式 80) 年金積立 インデックスファ ンド海外債券(ヘッジな し) 海外債券インデックスファ ンド(個人型年金向け) (合計) 本報告書における開示対象 ファンドの特定期間末日に おける当該親投資信託の受 益権の総数 67,252,675 円 49,319,311 円 64,887,315 円 56,655,024 円 43,358,281 円 12,821,144,895 円 195,876,121 円 431,950,533,903 円 431,950,533,903 口 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記) (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日)及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日) を適用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお ります。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に スク 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等 であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取 引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産 に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該 有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ スク、流動性リスク、信用リスク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置 し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお ります。 −109− Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価の算定方法 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり ません。 (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準 及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算 定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なることもあります。 (有価証券に関する注記) 対象期間(自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日) 売買目的有価証券 種 類 貸借対照表計上額 666,921,596,783 666,921,596,783 国債証券 合計 対象期間(自 平成 21 年 12 月 16 日 至 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 1,565,919,832 1,565,919,832 平成 22 年 6 月 15 日) 売買目的有価証券 種 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 6,122,168,123 6,122,168,123 類 国債証券 合計 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 −110− (デリバティブ取引等に関する注記) Ⅰ 取引の状況に関する事項 取引の内容 自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日 当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取 引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取 引、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取 引、および為替予約取引であります。 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信 託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま す。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動す ることによって発生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度 額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当 部門が日常的にこれを監視しております。 −111− Ⅱ 取引の時価等に関する事項 (通貨関連) 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 種 (単位:円) 類 契 約 額 平成21年12月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 為替予約取引 売建 ユーロ 買建 アメリカドル 合計 30,317,960 30,317,960 116,498,300 116,498,300 - 30,292,330 30,292,330 116,223,200 116,223,200 25,630 25,630 △275,100 △275,100 146,816,260 - 146,515,530 △249,470 (単位:円) 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 種 類 契 約 額 平成22年6月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 為替予約取引 売建 スウェーデンクローナ シンガポールドル ユーロ 合計 427,243,270 51,892,100 78,871,086 296,480,084 - 428,900,270 51,959,000 78,952,890 297,988,380 △1,657,000 △66,900 △81,804 △1,508,296 427,243,270 - 428,900,270 △1,657,000 (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成21年12月15日現在 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 平成22年6月15日現在 1.5468 円 1口当たり純資産額 (15,468 円) (1万口当たり純資産額) −112− 1.4860 円 (14,860 円) (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 (外貨建債券) 外貨建債券(アメリカドル) 種 類 国債証券 110E03 111E00 111E01 111F00 111F01 111G00 111G01 111H00 111H01 111H02 111I00 111I01 111J00 111J01 111K00 111K01 111K02 111L00 111L01 111L02 112A00 112A01 112A02 112B00 112B01 112B02 112B03 112C00 112C01 112C02 112D00 112D01 112D02 112E00 112E01 112F00 112F01 112G00 112G01 112H00 112H01 112H02 112I00 銘 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 (単位:アメリカドル) 柄 3.5% 20200515 4.875% 20110531 0.875% 20110531 5.125% 20110630 1.125% 20110630 4.875% 20110731 1% 20110731 5% 20110815 4.625% 20110831 1% 20110831 4.5% 20110930 1% 20110930 4.625% 20111031 1% 20111031 4.5% 20111130 1.75% 20111115 0.75% 20111130 4.625% 20111231 1.125% 20111215 1% 20111231 4.75% 20120131 1.125% 20120115 0.875% 20120131 4.875% 20120215 4.625% 20120229 1.375% 20120215 0.875% 20120229 4.5% 20120331 1.375% 20120315 1% 20120331 4.5% 20120430 1.375% 20120415 1% 20120430 4.75% 20120531 1.375% 20120515 4.875% 20120630 1.875% 20120615 4.625% 20120731 1.5% 20120715 4.375% 20120815 4.125% 20120831 1.75% 20120815 4.25% 20120930 券面総額 10,000,000.00 8,000,000.00 26,000,000.00 5,000,000.00 28,000,000.00 5,000,000.00 27,500,000.00 17,000,000.00 10,900,000.00 25,100,000.00 10,000,000.00 25,000,000.00 10,400,000.00 24,000,000.00 11,830,000.00 18,000,000.00 26,500,000.00 10,000,000.00 21,600,000.00 23,200,000.00 8,000,000.00 23,000,000.00 16,500,000.00 10,000,000.00 9,100,000.00 23,900,000.00 19,000,000.00 9,450,000.00 21,000,000.00 25,000,000.00 9,100,000.00 19,700,000.00 19,000,000.00 9,110,000.00 20,950,000.00 8,430,000.00 16,000,000.00 8,200,000.00 26,800,000.00 14,000,000.00 10,000,000.00 21,500,000.00 10,000,000.00 −113− 評価額 備 10,189,062.00 8,343,436.79 26,122,888.99 5,242,773.00 28,203,436.80 5,248,242.00 27,658,983.00 17,906,445.06 11,439,890.08 25,246,089.53 10,520,312.00 25,154,295.00 10,990,686.72 24,146,248.80 12,507,913.41 18,299,530.80 26,561,071.90 10,621,875.00 21,770,436.96 23,332,311.92 8,542,811.98 23,183,280.10 16,558,650.90 10,708,592.99 9,717,448.65 24,189,412.27 19,064,569.60 10,103,378.67 21,269,062.49 25,136,717.50 9,755,128.11 19,953,174.55 19,100,194.60 9,829,546.97 21,209,419.66 9,146,220.38 16,363,124.79 8,869,772.72 27,217,702.12 15,107,968.39 10,734,764.99 21,945,116.65 10,791,796.00 考 112I01 112J00 112J01 112K00 112K01 112K02 112L00 112L01 113A00 113A01 113B00 113B01 113B02 113C00 113C01 113D00 113D01 113E00 113E01 113E02 113F00 113G00 113H00 113H01 113I00 113J00 113K00 113K01 113L00 114A00 114B00 114B01 114C00 114D00 114E00 114E01 114F00 114G00 114H00 114H01 114I00 114J00 114K01 114K02 114L00 115A00 115B00 115B01 115C00 115D00 115E00 115H00 115K01 116B00 116B01 116C00 116D00 116E00 116E01 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 1.375% 20120915 3.875% 20121031 1.375% 20121015 4% 20121115 3.375% 20121130 1.375% 20121115 3.625% 20121231 1.125% 20121215 2.875% 20130131 1.375% 20130115 3.875% 20130215 2.75% 20130228 1.375% 20130215 2.5% 20130331 1.375% 20130315 3.125% 20130430 1.75% 20130415 3.625% 20130515 3.5% 20130531 1.375% 20130515 3.375% 20130630 3.375% 20130731 4.25% 20130815 3.125% 20130831 3.125% 20130930 2.75% 20131031 4.25% 20131115 2% 20131130 1.5% 20131231 1.75% 20140131 4% 20140215 1.875% 20140228 1.75% 20140331 1.875% 20140430 4.75% 20140515 2.25% 20140531 2.625% 20140630 2.625% 20140731 4.25% 20140815 2.375% 20140831 2.375% 20140930 2.375% 20141031 4.25% 20141115 2.125% 20141130 2.625% 20141231 2.25% 20150131 4% 20150215 2.375% 20150228 2.5% 20150331 2.5% 20150430 4.125% 20150515 4.25% 20150815 4.5% 20151115 4.5% 20160215 2.625% 20160229 2.375% 20160331 2.625% 20160430 5.125% 20160515 3.25% 20160531 15,000,000.00 9,800,000.00 18,000,000.00 14,400,000.00 10,350,000.00 20,100,000.00 9,800,000.00 27,200,000.00 10,000,000.00 24,100,000.00 13,550,000.00 10,900,000.00 12,600,000.00 12,800,000.00 10,000,000.00 14,600,000.00 25,000,000.00 8,000,000.00 14,900,000.00 5,000,000.00 13,950,000.00 12,500,000.00 18,400,000.00 15,100,000.00 10,900,000.00 14,500,000.00 18,000,000.00 17,900,000.00 23,000,000.00 19,550,000.00 14,780,000.00 18,500,000.00 20,500,000.00 21,500,000.00 16,050,000.00 22,600,000.00 23,300,000.00 20,000,000.00 13,000,000.00 24,000,000.00 24,600,000.00 27,000,000.00 15,000,000.00 26,000,000.00 21,500,000.00 22,800,000.00 24,000,000.00 29,000,000.00 19,000,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 20,500,000.00 16,100,000.00 15,800,000.00 13,800,000.00 14,600,000.00 13,700,000.00 13,000,000.00 11,600,000.00 −114− 15,191,014.50 10,492,890.38 18,214,452.00 15,467,624.64 10,970,595.31 20,318,271.93 10,472,601.43 27,302,000.00 10,489,062.00 24,309,932.69 14,573,659.11 11,392,628.77 12,697,944.84 13,301,498.88 10,071,875.00 15,422,390.26 25,420,897.50 8,568,124.80 15,915,643.60 5,026,171.50 14,855,115.06 13,314,452.50 20,104,874.07 15,959,401.40 11,526,750.00 15,137,206.85 19,701,561.60 18,226,533.59 23,001,796.30 19,695,860.59 16,074,404.30 18,689,334.55 20,592,889.60 21,684,764.55 17,944,651.14 23,091,726.27 24,110,947.17 20,690,623.99 14,318,280.60 24,566,248.80 25,147,733.76 27,567,421.20 16,529,296.48 26,269,139.00 22,156,756.20 23,091,233.52 26,195,623.16 29,530,154.80 19,443,085.70 10,223,046.00 19,762,030.79 22,634,882.30 18,020,678.48 17,629,342.95 13,974,655.56 14,568,062.50 13,823,084.91 14,942,890.28 12,099,342.87 116F00 116G00 116H00 116H01 116I01 116J00 116K00 116K01 116L00 117A00 117B00 117B01 117C00 117D00 117E00 117H00 117K00 118B00 118E00 118H00 118K01 119B00 119E00 119H00 119K00 138B00 215020 216110 216E00 217050 217080 219020 219022 220080 220B00 220B02 221020 221050 221080 221110 222080 223020 223080 224K01 225020 225080 226020 226080 226110 227080 227110 228H00 228K00 229B00 229H00 230B00 231B00 236B00 237B00 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 3.25% 20160630 3.25% 20160731 4.875% 20160815 3% 20160831 3% 20160930 3.125% 20161031 4.625% 20161115 2.75% 20161130 3.25% 20161231 3.125% 20170131 4.625% 20170215 3% 20170228 3.25% 20170331 3.125% 20170430 4.5% 20170515 4.75% 20170815 4.25% 20171115 3.5% 20180215 3.875% 20180515 4% 20180815 3.75% 20181115 2.75% 20190215 3.125% 20190515 3.625% 20190815 3.375% 20191115 4.375% 20380215 11.25% 20150215 7.5% 20161115 7.25% 20160515 8.75% 20170515 8.875% 20170815 8.875% 20190215 8.125% 20190815 8.75% 20200815 8.5% 20200215 3.625% 20200215 7.875% 20210215 8.125% 20210515 8.125% 20210815 8% 20211115 7.25% 20220815 7.125% 20230215 6.25% 20230815 7.5% 20241115 7.625% 20250215 6.875% 20250815 6% 20260215 6.75% 20260815 6.5% 20261115 6.375% 20270815 6.125% 20271115 5.5% 20280815 5.25% 20281115 5.25% 20290215 6.125% 20290815 6.25% 20300515 5.375% 20310215 4.5% 20360215 4.75% 20370215 15,000,000.00 15,600,000.00 12,000,000.00 13,800,000.00 16,200,000.00 14,900,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 11,900,000.00 13,050,000.00 16,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 12,200,000.00 14,000,000.00 17,900,000.00 26,000,000.00 19,850,000.00 23,400,000.00 39,300,000.00 42,200,000.00 40,000,000.00 37,500,000.00 33,500,000.00 12,000,000.00 3,000,000.00 10,200,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00 8,650,000.00 5,400,000.00 27,200,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 4,060,000.00 15,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 14,800,000.00 6,500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 8,300,000.00 3,310,000.00 2,700,000.00 4,000,000.00 12,500,000.00 7,370,000.00 6,100,000.00 7,700,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 11,300,000.00 17,500,000.00 10,900,000.00 −115− 15,618,750.00 16,250,811.72 13,672,500.00 14,143,920.84 16,594,875.00 15,343,507.44 16,837,500.00 20,139,062.00 15,526,171.50 12,234,687.50 14,657,800.45 16,306,249.60 15,540,234.00 10,271,093.00 13,649,702.80 15,907,500.00 19,717,968.75 27,174,061.20 21,203,831.53 25,131,232.62 41,323,332.99 40,993,341.64 39,828,124.00 38,692,380.00 33,827,147.60 12,405,000.00 4,247,109.28 13,178,718.23 11,401,875.00 11,086,249.60 5,606,874.79 7,220,312.49 12,536,015.40 12,665,491.73 7,743,093.47 28,001,124.32 6,982,030.98 4,269,843.60 5,795,332.49 21,283,593.00 5,425,624.80 10,785,000.00 18,674,592.62 9,174,647.94 4,287,890.40 6,741,015.46 10,369,163.44 4,455,053.12 3,556,827.99 5,223,750.00 15,925,781.23 8,809,453.12 7,093,156.24 8,942,226.36 7,702,968.59 13,067,186.97 13,415,218.72 18,517,187.50 11,976,375.00 237E00 238E00 239B00 239E00 239H00 239K00 240B00 240E00 N00106 国債証券 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 5% 20370515 4.5% 20380515 3.5% 20390215 4.25% 20390515 4.5% 20390815 4.375% 20391115 4.625% 20400215 4.375% 20400515 6.625% 20270215 10,500,000.00 17,000,000.00 21,000,000.00 22,300,000.00 21,000,000.00 19,000,000.00 16,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 2,623,490,000.00 計 アメリカドル 計 (邦貨換算額) 2,623,490,000.00 2,779,851,959.17 (240,600,267,900) (254,940,223,175) 外貨建債券(カナダドル) 種 類 国債証券 国債証券 311F00 311F02 311I00 311I01 311L00 312C00 312F00 312F01 312F02 312I00 313F00 313F01 313I00 314F00 314F01 314L00 315C00 315F00 315L00 316F00 317F00 318F00 319F00 320F00 323F00 325F00 327F00 329F00 333F00 337F00 341F00 815F00 (単位:カナダドル) 銘 柄 カナダ国債 6% 20110601 カナダ国債 1.25% 20110601 カナダ国債 3.75% 20110901 カナダ国債 1% 20110901 カナダ国債 1.25% 20111201 カナダ国債 1.5% 20120301 カナダ国債 5.25% 20120601 カナダ国債 3.75% 20120601 カナダ国債 1.5% 20120601 カナダ国債 2% 20120901 カナダ国債 5.25% 20130601 カナダ国債 3.5% 20130601 カナダ国債 2.5% 20130901 カナダ国債 5% 20140601 カナダ国債 3% 20140601 カナダ国債 2% 20141201 カナダ国債 1.75% 20130301 カナダ国債 4.5% 20150601 カナダ国債 3% 20151201 カナダ国債 4% 20160601 カナダ国債 4% 20170601 カナダ国債 4.25% 20180601 カナダ国債 3.75% 20190601 カナダ国債 3.5% 20200601 カナダ国債 8% 20230601 カナダ国債 9% 20250601 カナダ国債 8% 20270601 カナダ国債 5.75% 20290601 カナダ国債 5.75% 20330601 カナダ国債 5% 20370601 カナダ国債 4% 20410601 カナダ国債 2.5% 20150601 券面総額 5,000,000.00 6,000,000.00 6,500,000.00 6,950,000.00 5,400,000.00 3,800,000.00 7,750,000.00 5,200,000.00 2,800,000.00 7,600,000.00 6,000,000.00 10,800,000.00 800,000.00 7,300,000.00 10,500,000.00 10,300,000.00 4,500,000.00 7,550,000.00 2,000,000.00 7,650,000.00 7,300,000.00 7,000,000.00 13,600,000.00 3,500,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 4,500,000.00 9,300,000.00 9,300,000.00 9,200,000.00 6,900,000.00 2,300,000.00 200,200,000.00 計 カナダドル 11,986,406.25 17,924,375.00 18,568,592.69 22,482,929.12 22,045,077.60 19,546,250.00 17,143,748.80 5,148,437.50 5,335,624.78 2,779,851,959.17 評価額 備 5,226,750.00 6,000,540.00 6,681,415.00 6,915,319.50 5,376,456.00 3,787,726.00 8,263,205.00 5,393,440.00 2,782,920.00 7,604,332.00 6,508,680.00 11,172,816.00 802,312.00 7,956,416.00 10,652,670.00 9,995,017.00 4,446,090.00 8,155,736.50 2,009,000.00 8,070,138.00 7,683,834.00 7,473,760.00 13,992,496.00 3,514,875.00 2,319,808.00 2,079,441.00 6,847,155.00 11,670,570.00 11,922,972.00 10,969,160.00 7,136,463.00 2,271,112.00 215,682,625.00 計 200,200,000.00 215,682,625.00 (邦貨換算額) (17,791,774,000) (19,167,714,884) 外貨建債券(オーストラリアドル) 種 類 国債証券 311F00 312D00 312K00 313E00 313L00 銘 柄 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 考 (単位:オーストラリアドル) 5.75% 20110615 5.75% 20120415 4.75% 20121115 6.5% 20130515 5.5% 20131215 −116− 券面総額 6,700,000.00 8,900,000.00 3,000,000.00 10,100,000.00 1,000,000.00 評価額 備 6,782,121.90 9,080,812.40 3,000,555.00 10,572,952.70 1,016,162.00 考 314F00 315D00 317B00 319C00 320D00 321E00 322G00 国債証券 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 6.25% 20140615 6.25% 20150415 6% 20170215 5.25% 20190315 4.5% 20200415 5.75% 20210515 5.75% 20220715 計 オーストラリアドル 計 (邦貨換算額) 7,300,000.00 7,500,000.00 7,600,000.00 6,400,000.00 4,800,000.00 6,150,000.00 1,300,000.00 70,750,000.00 70,750,000.00 72,365,805.45 (5,575,807,500) (5,703,149,128) 外貨建債券(イギリスポンド) 種 類 国債証券 国債証券 311G00 311L00 312C00 312F00 313C00 313I00 314C00 314I00 315A01 315I00 315L00 316I00 317H00 318C00 319C00 319I00 320C00 321F00 322C00 325C00 327L00 328L00 330L00 332F00 334I00 336C00 338L00 339I00 342L00 346L00 349L00 355L00 360A00 銘 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 (単位:イギリスポンド) 柄 9% 20110712 3.25% 20111207 5% 20120307 5.25% 20120607 4.5% 20130307 8% 20130927 2.25% 20140307 5% 20140907 2.75% 20150122 4.75% 20150907 8% 20151207 4% 20160907 8.75% 20170825 5% 20180307 4.5% 20190307 3.75% 20190907 4.75% 20200307 8% 20210607 4% 20220307 5% 20250307 4.25% 20271207 6% 20281207 4.75% 20301207 4.25% 20320607 4.5% 20340907 4.25% 20360307 4.75% 20381207 4.25% 20390907 4.5% 20421207 4.25% 20461207 4.25% 20491207 4.25% 20551207 4% 20600122 券面総額 3,500,000.00 11,700,000.00 17,800,000.00 14,400,000.00 17,100,000.00 2,800,000.00 16,800,000.00 10,500,000.00 6,600,000.00 11,500,000.00 4,000,000.00 13,300,000.00 5,500,000.00 6,900,000.00 15,000,000.00 10,500,000.00 9,800,000.00 8,500,000.00 7,500,000.00 11,500,000.00 9,200,000.00 7,300,000.00 9,000,000.00 10,400,000.00 4,500,000.00 13,100,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 13,500,000.00 11,000,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 1,700,000.00 322,400,000.00 計 イギリスポンド 計 (邦貨換算額) 313B00 314A00 316C00 318A00 319E00 323B00 評価額 備 3,810,789.50 12,123,013.50 19,045,626.20 15,579,547.20 18,517,658.40 3,372,339.60 17,034,360.00 11,737,110.00 6,735,973.20 12,810,655.00 5,124,860.00 14,256,349.80 7,548,398.00 7,772,608.50 16,251,195.00 10,715,481.00 10,767,397.20 11,875,732.50 7,634,572.50 12,718,045.50 9,316,582.40 9,063,614.30 9,658,152.00 10,440,924.00 4,657,117.50 13,044,626.30 12,940,368.00 6,956,684.00 14,035,923.00 10,963,348.00 8,545,364.50 9,999,520.00 1,610,336.90 346,664,273.50 322,400,000.00 346,664,273.50 (43,636,840,000) (46,921,009,418) 外貨建債券(スイスフラン) 種 類 国債証券 7,637,318.40 7,885,177.50 7,927,795.60 6,357,363.20 4,471,406.40 6,305,207.55 1,328,932.80 72,365,805.45 考 (単位:スイスフラン) 銘 柄 スイス国債 4% 20130211 スイス国債 4.25% 20140106 スイス国債 2.5% 20160312 スイス国債 3% 20180108 スイス国債 3% 20190512 スイス国債 4% 20230211 券面総額 11,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00 400,000.00 5,600,000.00 −117− 評価額 備 12,037,564.00 6,779,682.00 5,430,900.00 10,106,235.00 451,816.40 7,004,132.80 考 328D00 国債証券 スイス国債 4% 20280408 700,000.00 37,700,000.00 計 スイスフラン 計 (邦貨換算額) 外貨建債券(スウェーデンクローナ) 種 類 国債証券 国債証券 312J00 314E00 315H00 316G00 317H01 319C00 320L00 339C00 37,700,000.00 42,720,813.90 (3,029,195,000) (3,432,617,397) (単位:スウェーデンクローナ) 銘 柄 スウェーデン国債 5.5% 20121008 スウェーデン国債 6.75% 20140505 スウェーデン国債 4.5% 20150812 スウェーデン国債 3% 20160712 スウェーデン国債 3.75% 20170812 スウェーデン国債 4.25% 20190312 スウェーデン国債 5% 20201201 スウェーデン国債 3.5% 20390330 券面総額 43,000,000.00 49,000,000.00 30,180,000.00 28,000,000.00 32,000,000.00 55,000,000.00 42,900,000.00 26,200,000.00 306,280,000.00 評価額 備 47,106,500.00 58,208,374.00 33,934,392.00 29,379,840.00 35,098,784.00 62,784,920.00 51,875,280.60 27,865,350.60 346,253,441.20 計 306,280,000.00 346,253,441.20 (3,568,162,000) (4,033,852,590) 計 スウェーデンクローナ (邦貨換算額) 外貨建債券(シンガポールドル) 種 類 国債証券 国債証券 310J00 311G00 312D00 312G00 313D00 313G04 314G00 314J00 315G05 316I00 317D00 318I00 319F00 320I00 322I00 324I00 327C00 銘 柄 シンガポール国債 2.5% 20121001 シンガポール国債 3.625% 20110701 シンガポール国債 2.625% 20120401 シンガポール国債 3.5% 20120701 シンガポール国債 1.625% 20130401 シンガポール国債 2.25% 20130701 シンガポール国債 3.625% 20140701 シンガポール国債 1.375% 20141001 シンガポール国債 2.875% 20150701 シンガポール国債 3.75% 20160901 シンガポール国債 2.375% 20170401 シンガポール国債 4% 20180901 シンガポール国債 2.5% 20190601 シンガポール国債 3.25% 20200901 シンガポール国債 3.125% 20220901 シンガポール国債 3% 20240901 シンガポール国債 3.5% 20270301 計 (邦貨換算額) 外貨建債券(マレーシアリンギット) 種 類 国債証券 311I00 312B00 312F00 312H00 313B00 313G00 314D00 315B00 315H00 315I00 316I00 317B00 318B00 銘 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 考 (単位:シンガポールドル) 計 シンガポールドル 910,483.70 42,720,813.90 券面総額 1,500,000.00 3,800,000.00 3,300,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,900,000.00 3,800,000.00 900,000.00 1,600,000.00 3,050,000.00 1,200,000.00 2,700,000.00 1,150,000.00 2,150,000.00 1,750,000.00 600,000.00 2,900,000.00 35,500,000.00 評価額 備 1,566,867.00 3,929,420.40 3,427,304.10 1,699,548.80 1,645,945.60 1,996,770.80 4,217,992.40 919,305.00 1,725,668.80 3,438,451.05 1,235,088.00 3,058,962.30 1,166,813.00 2,273,255.20 1,801,929.50 596,155.20 3,010,115.90 37,709,593.05 35,500,000.00 37,709,593.05 (2,330,220,000) (2,475,257,688) 考 (単位:マレーシアリンギット) 柄 3.833% 20110928 2.711% 20120214 3.718% 20120615 2.509% 20120827 3.702% 20130225 3.461% 20130731 5.094% 20140430 3.741% 20150227 3.835% 20150812 4.72% 20150930 4.262% 20160915 3.814% 20170215 4.24% 20180207 −118− 券面総額 12,000,000.00 4,300,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 5,000,000.00 17,200,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 5,200,000.00 6,000,000.00 6,800,000.00 9,000,000.00 評価額 備 12,149,808.00 4,285,367.10 7,604,347.50 9,885,570.00 11,146,344.00 5,024,525.00 18,195,501.60 5,030,460.00 2,017,240.00 5,461,960.40 6,165,972.00 6,804,569.60 9,198,828.00 考 319G00 319K00 327E00 328I00 国債証券 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 5.734% 4.378% 3.502% 5.248% 20190730 20191129 20270531 20280915 計 マレーシアリンギット 計 (邦貨換算額) 3,800,000.00 10,000,000.00 3,800,000.00 3,000,000.00 121,600,000.00 121,600,000.00 124,101,834.00 (3,418,176,000) (3,488,502,554) 外貨建債券(デンマーククローネ) 種 類 国債証券 国債証券 311K00 312K00 313K00 315K00 317K00 319K00 324K00 339K00 銘 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 (単位:デンマーククローネ) 柄 6% 20111115 4% 20121115 5% 20131115 4% 20151115 4% 20171115 4% 20191115 7% 20241110 4.5% 20391115 計 デンマーククローネ 計 (邦貨換算額) 券面総額 31,000,000.00 43,000,000.00 46,000,000.00 53,000,000.00 36,000,000.00 39,000,000.00 17,000,000.00 57,200,000.00 322,200,000.00 評価額 備 33,355,163.00 46,241,125.00 51,873,464.00 58,728,558.00 39,902,328.00 43,192,617.00 24,864,642.00 69,811,627.60 367,969,524.60 322,200,000.00 367,969,524.60 (4,858,776,000) (5,548,980,431) 外貨建債券(ノルウェークローネ) 種 類 国債証券 国債証券 銘 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 313E00 315E00 317E00 319E00 柄 6.5% 20130515 5% 20150515 4.25% 20170519 4.5% 20190522 計 (邦貨換算額) 券面総額 40,000,000.00 29,900,000.00 25,000,000.00 15,800,000.00 110,700,000.00 評価額 備 44,751,640.00 33,512,727.30 27,431,800.00 17,601,121.00 123,297,288.30 110,700,000.00 123,297,288.30 (1,577,475,000) (1,756,986,358) 外貨建債券(ポーランドズロチ) 種 類 国債証券 国債証券 312D00 313D00 313J00 314D00 315D00 315J00 317J00 319J00 322I00 銘 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 計 (邦貨換算額) 券面総額 64,000,000.00 16,200,000.00 13,500,000.00 19,000,000.00 5,500,000.00 17,500,000.00 18,000,000.00 14,400,000.00 17,900,000.00 186,000,000.00 304D00 311F01 311F02 311G00 311G01 311G02 311G03 評価額 備 64,480,000.00 16,426,800.00 13,554,000.00 19,446,500.00 5,560,500.00 18,252,500.00 17,712,000.00 14,156,640.00 17,749,640.00 187,338,580.00 186,000,000.00 187,338,580.00 (5,152,200,000) (5,189,278,666) 外貨建債券(ユーロ) 種 類 国債証券 考 (単位:ポーランドズロチ) 柄 4.75% 20120425 5.25% 20130425 5% 20131024 5.75% 20140425 5.5% 20150425 6.25% 20151024 5.25% 20171025 5.5% 20191025 5.75% 20220923 計 ポーランドズロチ 考 (単位:ノルウェークローネ) 計 ノルウェークローネ 4,283,451.20 10,237,210.00 3,361,202.60 3,249,477.00 124,101,834.00 考 (単位:ユーロ) 銘 柄 フランス国債 5.5% 20290425 ポルトガル国債 5.15% 20110615 ドイツ国債 1.5% 20110610 ドイツ国債 5% 20110704 スペイン国債 5.4% 20110730 オランダ国債 5% 20110715 フランス国債 3.5% 20110712 −119− 券面総額 12,000,000.00 3,300,000.00 11,150,000.00 13,000,000.00 9,800,000.00 9,200,000.00 14,000,000.00 評価額 備 14,977,908.00 3,397,020.00 11,283,108.70 13,639,405.00 10,180,240.00 9,650,211.20 14,457,450.00 考 311H00 311H01 311I00 311I01 311I02 311I03 311I04 311J00 311J01 311K00 311L01 312A00 312A01 312A02 312B00 312C00 312C01 312C02 312C03 312C04 312D00 312D01 312D02 312D03 312E00 312F00 312F01 312G00 312G01 312G02 312G03 312G04 312G05 312H00 312I00 312I01 312I02 312J00 312J01 312J02 312J03 312L00 312L01 312L02 313A00 313A01 313A02 313A03 313B00 313C00 313D00 313D01 313D02 313D03 313D04 313E00 313G00 313G01 313G02 イタリア国債 5.25% 20110801 ギリシャ国債 3.9% 20110820 ベルギー国債 5% 20110928 イタリア国債 3.75% 20110915 イタリア国債 4.25% 20110901 フランス国債 1.5% 20110912 ドイツ国債 1.25% 20110916 スペイン国債 5.35% 20111031 ドイツ国債 3.5% 20111014 アイルランド国債 4% 20111111 ドイツ国債 1.25% 20111216 ドイツ国債 5% 20120104 フランス国債 3.75% 20120112 オランダ国債 2.5% 20120115 イタリア国債 5% 20120201 ギリシャ国債 4.3% 20120320 アイルランド国債 3.9% 20120305 イタリア国債 3% 20120301 ベルギー国債 2% 20120328 ドイツ国債 1% 20120316 フランス国債 5% 20120425 ドイツ国債 4% 20120413 イタリア国債 4% 20120415 スペイン国債 2.75% 20120430 ギリシャ国債 5.25% 20120518 ポルトガル国債 5% 20120615 ドイツ国債 0.5% 20120615 オーストリア国債 5% 20120715 スペイン国債 5% 20120730 ドイツ国債 5% 20120704 オランダ国債 5% 20120715 フランス国債 4.5% 20120712 イタリア国債 2.5% 20120701 ギリシャ国債 4.1% 20120820 ベルギー国債 5% 20120928 フィンランド国債 4.25% 20120915 フランス国債 0.75% 20120920 フランス国債 4.75% 20121025 スペイン国債 3.9% 20121031 ドイツ国債 4.25% 20121012 イタリア国債 4.25% 20121015 フランス国債 8.5% 20121226 ベルギー国債 8% 20121224 イタリア国債 2% 20121215 スペイン国債 6.15% 20130131 ドイツ国債 4.5% 20130104 フランス国債 3.75% 20130112 オランダ国債 1.75% 20130115 イタリア国債 4.75% 20130201 ベルギー国債 4% 20130328 フランス国債 4% 20130425 アイルランド国債 5% 20130418 ドイツ国債 3.5% 20130412 イタリア国債 4.25% 20130415 スペイン国債 2.3% 20130430 ギリシャ国債 4.6% 20130520 スペイン国債 4.2% 20130730 オランダ国債 4.25% 20130715 ドイツ国債 3.75% 20130704 −120− 10,200,000.00 4,600,000.00 8,000,000.00 11,900,000.00 12,800,000.00 11,600,000.00 13,300,000.00 9,000,000.00 13,100,000.00 2,800,000.00 6,000,000.00 16,000,000.00 12,750,000.00 9,000,000.00 17,000,000.00 9,200,000.00 3,800,000.00 12,400,000.00 4,300,000.00 8,500,000.00 13,520,000.00 11,450,000.00 12,050,000.00 8,200,000.00 5,300,000.00 4,600,000.00 1,000,000.00 6,500,000.00 8,000,000.00 16,150,000.00 9,600,000.00 14,100,000.00 7,500,000.00 5,400,000.00 8,100,000.00 3,800,000.00 500,000.00 14,200,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 13,000,000.00 4,360,000.00 4,500,000.00 1,300,000.00 9,900,000.00 16,600,000.00 12,000,000.00 4,500,000.00 15,800,000.00 7,300,000.00 14,000,000.00 4,100,000.00 10,800,000.00 12,800,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 10,200,000.00 9,700,000.00 12,000,000.00 10,645,627.80 4,392,402.00 8,420,440.00 12,239,887.80 13,229,542.40 11,753,352.00 13,454,971.60 9,385,200.00 13,646,911.90 2,863,263.20 6,080,892.00 17,153,152.00 13,398,108.00 9,282,789.00 17,873,953.00 8,751,040.00 3,875,589.60 12,666,860.40 4,376,471.20 8,586,088.00 14,618,472.96 12,207,131.25 12,515,539.70 8,225,502.00 5,085,297.00 4,799,870.00 1,000,229.00 7,055,548.50 8,346,000.00 17,638,545.50 10,450,560.00 15,181,723.80 7,586,152.50 4,911,948.00 8,810,523.90 4,101,723.80 500,145.00 15,487,854.80 10,234,600.00 11,946,638.00 13,666,042.00 5,188,631.08 5,247,081.00 1,299,438.40 10,651,608.00 18,209,453.00 12,864,024.00 4,598,050.50 16,847,318.80 7,805,393.60 15,153,572.00 4,294,811.50 11,666,775.60 13,496,256.00 5,476,072.00 5,099,360.00 10,480,500.00 10,635,274.00 13,071,348.00 313G03 313G04 313H00 313H01 313I00 313I01 313J00 313J01 313J02 313L00 314A00 314A01 314A02 314A03 314C00 314D00 314D01 314E01 314F00 314F01 314G00 314G01 314G02 314G03 314G04 314H00 314H01 314I00 314I01 314J00 314J01 314J02 314J03 314J04 315A00 315A01 315A02 315A03 315B00 315B01 315C00 315C01 315D00 315D01 315D02 315D03 315G00 315G01 315G02 315G03 315G04 315H00 315H01 315I00 315J00 315J01 316A00 316A01 316C00 フィンランド国債 5.375% 20130704 フランス国債 4.5% 20130712 イタリア国債 4.25% 20130801 ギリシャ国債 4% 20130820 ベルギー国債 4.25% 20130928 ポルトガル国債 5.45% 20130923 オーストリア国債 3.8% 20131020 フランス国債 4% 20131025 ドイツ国債 4% 20131011 イタリア国債 3.75% 20131215 ドイツ国債 4.25% 20140104 スペイン国債 4.25% 20140131 フランス国債 2.5% 20140112 アイルランド国債 4% 20140115 ベルギー国債 4% 20140328 フランス国債 4% 20140425 ドイツ国債 2.25% 20140411 ギリシャ国債 4.5% 20140520 ポルトガル国債 4.375% 20140616 イタリア国債 3.5% 20140601 スペイン国債 4.75% 20140730 ドイツ国債 4.25% 20140704 オーストリア国債 4.3% 20140715 オランダ国債 3.75% 20140715 フランス国債 3% 20140712 イタリア国債 4.25% 20140801 ギリシャ国債 5.5% 20140820 ベルギー国債 4.25% 20140928 フィンランド国債 3.125% 20140915 フランス国債 4% 20141025 オーストリア国債 3.4% 20141020 ポルトガル国債 3.6% 20141015 スペイン国債 3.3% 20141031 ドイツ国債 2.5% 20141010 スペイン国債 4.4% 20150131 ドイツ国債 3.75% 20150104 オランダ国債 2.75% 20150115 フランス国債 2.5% 20150115 イタリア国債 4.25% 20150201 ドイツ国債 2.5% 20150227 ベルギー国債 8% 20150328 ベルギー国債 3.5% 20150328 フランス国債 3.5% 20150425 イタリア国債 3% 20150415 スペイン国債 3% 20150430 ドイツ国債 2.25% 20150410 フィンランド国債 4.25% 20150704 ギリシャ国債 3.7% 20150720 ドイツ国債 3.25% 20150704 オランダ国債 3.25% 20150715 オーストリア国債 3.5% 20150715 イタリア国債 3.75% 20150801 ギリシャ国債 6.1% 20150820 ベルギー国債 3.75% 20150928 フランス国債 3% 20151025 ポルトガル国債 3.35% 20151015 ドイツ国債 3.5% 20160104 スペイン国債 3.15% 20160131 ベルギー国債 2.75% 20160328 −121− 3,800,000.00 8,600,000.00 16,950,000.00 4,000,000.00 7,800,000.00 4,400,000.00 7,800,000.00 14,200,000.00 11,000,000.00 13,800,000.00 16,500,000.00 9,200,000.00 13,900,000.00 6,300,000.00 7,000,000.00 14,000,000.00 14,450,000.00 5,300,000.00 4,000,000.00 10,900,000.00 10,800,000.00 16,000,000.00 6,600,000.00 9,500,000.00 11,400,000.00 20,100,000.00 8,000,000.00 7,600,000.00 4,100,000.00 12,900,000.00 6,200,000.00 3,400,000.00 7,000,000.00 7,800,000.00 11,000,000.00 17,000,000.00 5,800,000.00 6,000,000.00 16,400,000.00 8,700,000.00 4,300,000.00 5,950,000.00 15,000,000.00 5,900,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,300,000.00 6,000,000.00 15,600,000.00 8,800,000.00 6,900,000.00 19,000,000.00 4,400,000.00 8,000,000.00 19,000,000.00 4,800,000.00 14,000,000.00 10,300,000.00 1,000,000.00 4,300,631.00 9,456,568.60 17,906,437.65 3,532,400.00 8,448,312.60 4,693,920.00 8,410,201.80 15,447,228.60 12,150,094.00 14,326,097.40 18,382,270.50 9,483,507.20 14,437,624.20 6,379,877.70 7,536,130.00 15,280,678.00 15,150,174.75 4,556,251.00 4,122,520.00 11,209,712.60 11,306,520.00 17,937,952.00 7,253,446.20 10,365,906.00 12,004,621.80 21,251,709.90 7,019,360.00 8,252,642.40 4,379,632.30 14,084,736.00 6,595,901.00 3,402,584.00 6,942,320.00 8,217,955.20 11,350,900.00 18,762,781.00 6,071,440.00 6,169,056.00 17,365,090.80 9,113,528.40 5,386,696.00 6,257,799.45 16,045,110.00 5,910,254.20 970,449.00 3,103,908.00 3,685,294.80 4,700,400.00 16,866,766.80 9,389,600.00 7,362,079.20 19,625,822.00 3,910,720.00 8,474,664.00 19,849,642.00 4,640,448.00 15,318,352.00 9,897,064.00 1,000,712.00 316D00 316D01 316F00 316G00 316G01 316G02 316H00 316I00 316I01 316J00 316J01 317A00 317A01 317B00 317B01 317C00 317D00 317G00 317G01 317G02 317G03 317H00 317I00 317I01 317I02 317J00 317J01 318A00 318A01 318B00 318C00 318D00 318F00 318G00 318G01 318G02 318G03 318H00 318J00 318J01 319A00 319B00 319C00 319C01 319C02 319D00 319F00 319F01 319G00 319G01 319G02 319G03 319G04 319I00 319J00 319J01 319J03 319J04 319J05 アイルランド国債 4.6% 20160418 フランス国債 3.25% 20160425 ドイツ国債 6% 20160620 ギリシャ国債 3.6% 20160720 ドイツ国債 4% 20160704 オランダ国債 4% 20160715 イタリア国債 3.75% 20160801 ベルギー国債 3.25% 20160928 オーストリア国債 4% 20160915 フランス国債 5% 20161025 ポルトガル国債 4.2% 20161015 スペイン国債 3.8% 20170131 ドイツ国債 3.75% 20170104 イタリア国債 4% 20170201 オーストリア国債 3.2% 20170220 ベルギー国債 4% 20170328 フランス国債 3.75% 20170425 スペイン国債 5.5% 20170730 ギリシャ国債 4.3% 20170720 ドイツ国債 4.25% 20170704 オランダ国債 4.5% 20170715 イタリア国債 5.25% 20170801 ベルギー国債 5.5% 20170928 フィンランド国債 3.875% 20170915 オーストリア国債 4.3% 20170915 ポルトガル国債 4.35% 20171016 フランス国債 4.25% 20171025 オーストリア国債 4.65% 20180115 ドイツ国債 4% 20180104 イタリア国債 4.5% 20180201 ベルギー国債 4% 20180328 フランス国債 4% 20180425 ポルトガル国債 4.45% 20180615 スペイン国債 4.1% 20180730 オランダ国債 4% 20180715 ギリシャ国債 4.6% 20180720 ドイツ国債 4.25% 20180704 イタリア国債 4.5% 20180801 アイルランド国債 4.5% 20181018 フランス国債 4.25% 20181025 ドイツ国債 3.75% 20190104 イタリア国債 4.25% 20190201 オーストリア国債 4.35% 20190315 イタリア国債 4.5% 20190301 ベルギー国債 4% 20190328 フランス国債 4.25% 20190425 アイルランド国債 4.4% 20190618 ポルトガル国債 4.75% 20190614 フィンランド国債 4.375% 20190704 スペイン国債 4.6% 20190730 オランダ国債 4% 20190715 ギリシャ国債 6% 20190719 ドイツ国債 3.5% 20190704 イタリア国債 4.25% 20190901 フランス国債 8.5% 20191025 ギリシャ国債 6.5% 20191022 スペイン国債 4.3% 20191031 アイルランド国債 5.9% 20191018 フランス国債 3.75% 20191025 −122− 4,800,000.00 14,000,000.00 2,900,000.00 5,600,000.00 15,000,000.00 8,200,000.00 18,000,000.00 8,200,000.00 6,900,000.00 16,600,000.00 3,300,000.00 9,400,000.00 13,600,000.00 14,500,000.00 3,000,000.00 6,800,000.00 13,600,000.00 10,500,000.00 7,400,000.00 12,900,000.00 8,000,000.00 14,200,000.00 5,200,000.00 3,800,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 12,700,000.00 6,700,000.00 13,500,000.00 14,100,000.00 6,900,000.00 15,500,000.00 4,100,000.00 9,800,000.00 8,600,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 13,500,000.00 5,300,000.00 11,500,000.00 17,200,000.00 16,000,000.00 6,000,000.00 13,000,000.00 6,600,000.00 16,000,000.00 5,500,000.00 4,600,000.00 3,500,000.00 9,650,000.00 8,800,000.00 10,350,000.00 17,150,000.00 13,490,000.00 6,550,000.00 5,200,000.00 8,000,000.00 4,550,000.00 13,500,000.00 4,865,577.60 14,762,412.00 3,571,033.90 4,278,288.00 16,838,175.00 9,064,034.00 18,521,838.00 8,367,583.40 7,527,092.70 19,130,155.40 3,274,590.00 9,144,226.00 15,059,606.40 15,015,910.00 3,113,403.00 7,229,624.00 14,660,473.60 11,222,925.00 5,735,296.00 14,687,049.90 9,077,904.00 15,680,960.60 6,025,515.60 4,160,266.60 4,626,699.00 4,120,200.00 14,088,198.90 7,518,351.40 15,105,879.00 14,839,150.20 7,302,145.80 16,887,854.50 3,990,448.00 9,460,724.00 9,460,524.60 3,878,500.00 17,058,660.00 14,152,684.50 5,160,133.00 12,713,951.50 18,907,512.80 16,387,840.00 6,601,092.00 13,540,436.00 6,910,695.00 17,646,944.00 5,211,701.00 4,517,292.00 3,943,082.50 9,625,180.20 9,688,377.60 8,450,982.00 18,491,781.70 13,771,414.89 9,527,662.75 4,468,360.00 7,796,080.00 4,788,847.70 14,310,162.00 320A00 320B00 320C00 320D00 320D01 320D02 320D03 320F00 320F01 320G00 320G01 320G02 320I00 320I01 320J00 321D00 321D01 321H00 321I00 322C00 322J00 323A00 323A01 323D00 323H00 323I00 323J00 323K00 324A00 324A01 324C00 325C00 325C01 325G00 325G01 325J00 326C00 326C01 326K00 327070 327G00 327K00 328010 328070 328A00 328C00 329A00 329K00 330A00 331A00 331E00 332G00 332J00 333B00 334G00 334H00 335C00 335D00 337A00 ドイツ国債 3.25% 20200104 イタリア国債 4.5% 20200201 イタリア国債 4.25% 20200301 アイルランド国債 4.5% 20200418 スペイン国債 4% 20200430 フランス国債 3.5% 20200425 フィンランド国債 3.375% 20200415 ポルトガル国債 4.8% 20200615 ギリシャ国債 6.25% 20200619 オーストリア国債 3.9% 20200715 オランダ国債 3.5% 20200715 ドイツ国債 3% 20200704 ベルギー国債 3.75% 20200928 イタリア国債 4% 20200901 アイルランド国債 5% 20201018 ポルトガル国債 3.85% 20210415 フランス国債 3.75% 20210425 イタリア国債 3.75% 20210801 オーストリア国債 3.5% 20210915 ベルギー国債 4% 20220328 ギリシャ国債 5.9% 20221022 オランダ国債 7.5% 20230115 オランダ国債 3.75% 20230115 フランス国債 8.5% 20230425 イタリア国債 4.75% 20230801 フランス国債 4.25% 20231025 ポルトガル国債 4.95% 20231025 イタリア国債 9% 20231101 ドイツ国債 6.25% 20240104 スペイン国債 4.8% 20240131 ギリシャ国債 4.7% 20240320 イタリア国債 5% 20250301 アイルランド国債 5.4% 20250313 フィンランド国債 4% 20250704 スペイン国債 4.65% 20250730 フランス国債 6% 20251025 オーストリア国債 4.85% 20260315 ギリシャ国債 5.3% 20260320 イタリア国債 7.25% 20261101 ドイツ国債 6.5% 20270704 オーストリア国債 6.25% 20270715 イタリア国債 6.5% 20271101 ドイツ国債 5.625% 20280104 ドイツ国債 4.75% 20280704 オランダ国債 5.5% 20280115 ベルギー国債 5.5% 20280328 スペイン国債 6% 20290131 イタリア国債 5.25% 20291101 ドイツ国債 6.25% 20300104 ドイツ国債 5.5% 20310104 イタリア国債 6% 20310501 スペイン国債 5.75% 20320730 フランス国債 5.75% 20321025 イタリア国債 5.75% 20330201 ドイツ国債 4.75% 20340704 イタリア国債 5% 20340801 ベルギー国債 5% 20350328 フランス国債 4.75% 20350425 スペイン国債 4.2% 20370131 −123− 9,700,000.00 15,400,000.00 11,000,000.00 6,700,000.00 5,600,000.00 8,100,000.00 2,150,000.00 2,200,000.00 1,500,000.00 7,500,000.00 5,400,000.00 2,000,000.00 4,100,000.00 3,500,000.00 3,300,000.00 4,250,000.00 16,000,000.00 17,000,000.00 7,000,000.00 6,600,000.00 5,700,000.00 2,900,000.00 5,100,000.00 7,000,000.00 12,450,000.00 13,300,000.00 4,200,000.00 8,210,000.00 7,000,000.00 8,300,000.00 7,200,000.00 4,100,000.00 5,500,000.00 3,250,000.00 3,200,000.00 8,200,000.00 3,900,000.00 4,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 4,400,000.00 17,500,000.00 9,000,000.00 7,400,000.00 6,400,000.00 8,700,000.00 11,850,000.00 19,000,000.00 6,650,000.00 11,700,000.00 19,600,000.00 9,000,000.00 13,000,000.00 11,100,000.00 14,000,000.00 11,800,000.00 8,750,000.00 11,600,000.00 10,600,000.00 10,260,398.10 15,926,495.20 11,158,983.00 6,252,828.60 5,297,891.20 8,366,951.70 2,226,131.50 2,149,279.00 1,290,153.00 7,943,550.00 5,666,506.20 2,063,730.00 4,193,857.20 3,501,123.50 3,207,355.80 3,732,435.00 16,790,880.00 16,683,715.00 7,114,226.00 6,825,403.20 4,468,743.00 4,236,436.00 5,428,307.40 10,759,252.00 12,874,893.60 14,524,132.00 4,008,522.00 11,866,758.63 9,537,374.00 8,134,000.00 5,006,088.00 4,276,185.20 5,264,347.00 3,497,195.00 3,035,696.00 10,626,831.00 4,467,988.20 2,802,800.00 8,896,482.00 7,840,129.00 5,829,555.60 20,745,165.00 11,798,586.00 8,863,098.40 8,213,971.20 10,414,857.00 12,629,019.00 19,797,715.00 9,428,762.35 15,366,124.80 21,982,340.80 9,280,800.00 16,991,143.00 12,094,615.50 17,191,356.00 11,823,175.20 9,980,363.75 13,441,302.80 8,630,520.00 337A01 337A02 337B00 337C00 337D00 337I00 338J00 339G00 339H00 340G00 340G01 340I00 340I01 341C00 341D00 341G00 342A00 355D00 360D00 N00184 N00238 国債証券 ユーロ オランダ国債 4% 20370115 ドイツ国債 4% 20370104 イタリア国債 4% 20370201 オーストリア国債 4.15% 20370315 ポルトガル国債 4.1% 20370415 ギリシャ国債 4.5% 20370920 フランス国債 4% 20381025 ドイツ国債 4.25% 20390704 イタリア国債 5% 20390801 スペイン国債 4.9% 20400730 ドイツ国債 4.75% 20400704 ギリシャ国債 4.6% 20400920 イタリア国債 5% 20400901 ベルギー国債 4.25% 20410328 フランス国債 4.5% 20410425 スペイン国債 4.7% 20410730 オランダ国債 3.75% 20420115 フランス国債 4% 20550425 フランス国債 4% 20600425 ギリシャ国債 6.5% 20140111 フランス国債 5% 20111025 計 計 (邦貨換算額) 総合計 7,800,000.00 14,500,000.00 16,500,000.00 5,000,000.00 4,700,000.00 6,400,000.00 16,000,000.00 10,350,000.00 12,700,000.00 8,500,000.00 7,200,000.00 5,800,000.00 4,200,000.00 2,500,000.00 6,000,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00 10,700,000.00 2,600,000.00 3,200,000.00 8,000,000.00 2,358,630,000.00 8,556,030.60 16,106,339.00 14,302,695.00 5,216,785.00 3,660,125.00 3,693,440.00 16,655,792.00 12,049,977.15 12,721,082.00 7,665,895.00 9,067,104.00 3,346,194.00 4,190,008.20 2,523,352.50 6,772,332.00 2,416,232.00 3,476,051.70 11,249,091.90 2,727,678.20 2,995,968.00 8,493,448.00 2,502,127,037.16 2,358,630,000.00 2,502,127,037.16 (264,449,595,600) (280,538,483,406) (595,988,489,000) 595,988,489,000 (単位:円) (633,196,055,695) 633,196,055,695 (注) 総合計の( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。 外貨建有価証券の内訳 通貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル マレーシアリンギット デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 銘柄数 170銘柄 32銘柄 12銘柄 33銘柄 7銘柄 8銘柄 17銘柄 17銘柄 8銘柄 4銘柄 9銘柄 264銘柄 組入債券時価比率(%) 合計額に対する比率(%) 100.0 40.3 100.0 3.0 100.0 0.9 100.0 7.4 100.0 0.5 100.0 0.6 100.0 0.4 100.0 0.6 100.0 0.9 100.0 0.3 100.0 0.8 100.0 44.3 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 −124− 5. 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド (1)貸借対照表 (単位:円) 対象年月日 科目 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収配当金 前払金 流動資産合計 資産合計 平成21年12月15日現在 金 額 123,110,571 32,572,384,768 2,893,830 253,000 32,698,642,169 32,698,642,169 83,408,888 31,775,750,371 11,337,991 263,699,306 32,134,196,556 32,134,196,556 395,813 37,056,010 2,951,685 40,403,508 40,403,508 47,954 11,817,000 1,129,200 12,994,154 12,994,154 49,635,632,707 48,634,588,378 △16,977,394,046 32,658,238,661 32,658,238,661 32,698,642,169 △16,513,385,976 32,121,202,402 32,121,202,402 32,134,196,556 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 前受金 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 平成22年6月15日現在 金 額 −125− (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 対象期間 1. 2. 自 平成21年6月16日 項 目 至 平成21年12月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場(外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場) で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値(平均 値)等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額(ただし、 売気配相場は使用しない)又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 で評価しております。 −126− 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 株式は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しておりま す。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 デリバティブ取引 同左 (貸借対照表に関する注記) 1. 2. 平成21年12月15日現在 期首 平成21年6月16日 1. 期首元本額 46,111,978,216 円 期首からの追加設定元本額 5,263,169,662 円 期首からの解約元本額 1,739,515,171 円 平成22年6月15日現在 期首 平成21年12月16日 期首元本額 49,635,632,707 円 期首からの追加設定元本額 2,438,415,332 円 期首からの解約元本額 3,439,459,661 円 平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※ DCインデックスバランス 155,132,885 (株式20) DCインデックスバランス 554,998,045 (株式40) DCインデックスバランス 1,070,868,610 (株式60) DCインデックスバランス 1,211,738,461 (株式80) インデックスファンド日本株 759,575,487 式(DC専用) 世界の財産3分法ファンド 26,115,887,986 (不動産・債券・株式)毎月 分配型 全世界株式債券ファンド(日 16,637,609 本・先進国・新興国)毎月分 配型 日興ストラテジック・アロケ ーション・ファンド(株式資 247,522,650 産) アセット・ナビゲーション・ 204,917,783 ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ 174,844,425 ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ 305,871,127 ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ 409,978,172 ファンド(株式20) 国際分散型ファンド40(適格 14,382,695,570 機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 108,969,378 ド40(適格機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 157,863,012 ド25(適格機関投資家向け) 3資産バランスファンド(適 230,039,729 格機関投資家向け) グローバルバランスファンド 98,710,505 35(適格機関投資家向け) 年金積立 アセット・ナビゲー 325,805,401 ション・ファンド(株式20) 年金積立 アセット・ナビゲー 849,939,021 ション・ファンド(株式40) 年金積立 アセット・ナビゲー 1,122,834,267 ション・ファンド(株式60) 年金積立 アセット・ナビゲー 1,130,802,584 ション・ファンド(株式80) (合計) 49,635,632,707 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 49,635,632,707 る当該親投資信託の受益権の 総数 平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※ DCイン デッ クスバラ ンス 161,333,850 (株式20) DCイン デッ クスバラ ンス 586,172,976 (株式40) DCイン デッ クスバラ ンス 1,120,446,526 (株式60) DCイン デッ クスバラ ンス 1,254,010,722 (株式80) インデックスファンド日本株 809,466,037 式(DC専用) 世界の財 産3 分法ファ ンド 23,807,358,230 (不動産・債券・株式)毎月 分配型 全世界株式債券ファンド(日 15,135,877 本・先進国・新興国)毎月分 配型 日興ストラテジック・アロケ ーション・ファンド(株式資 198,568,880 産) アセット・ナビゲーション・ 195,078,731 ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ 176,177,434 ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ 295,458,470 ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ 384,642,953 ファンド(株式20) 国際分散型ファンド40(適格 15,638,664,345 機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 103,231,599 ド40(適格機関投資家向け) 世界アセットバランスファン 133,551,228 ド25(適格機関投資家向け) 3資産バランスファンド(適 141,020,519 格機関投資家向け) グローバルバランスファンド 83,309,928 35(適格機関投資家向け) 年金積立 アセット・ナビゲー 332,054,536 ション・ファンド(株式20) 年金積立 アセット・ナビゲー 882,215,767 ション・ファンド(株式40) 年金積立 アセット・ナビゲー 1,152,766,376 ション・ファンド(株式60) 年金積立 アセット・ナビゲー 1,163,923,394 ション・ファンド(株式80) (合計) 48,634,588,378 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 48,634,588,378 る当該親投資信託の受益権の 総数 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 口 −127− 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 口 3. 元本の欠損 3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は16,977,394,046円であります。 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は16,513,385,976円であります。 4. 担保資産 4. デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 として担保に供している資産は次の通りであります。 担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 として担保に供している資産は次の通りであります。 株式 株式 ※ 250,680,000 円 239,266,500 円 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 (金融商品に関する注記) (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日)及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日) を適用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお ります。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に スク 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等 であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取 引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産 に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該 有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ スク、流動性リスク、信用リスク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置 し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお ります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価の算定方法 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり ません。 (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準 及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算 定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なることもあります。 −128− (有価証券に関する注記) 対象期間(自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日) 売買目的有価証券 種 類 貸借対照表計上額 32,572,384,768 32,572,384,768 株式 合計 対象期間(自 平成 21 年 12 月 16 日 至 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △822,985,060 △822,985,060 平成 22 年 6 月 15 日) 売買目的有価証券 種 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △979,559,876 △979,559,876 類 株式 合計 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 (デリバティブ取引等に関する注記) Ⅰ 取引の状況に関する事項 取引の内容 自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日 当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取 引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、金利先物取引、金利オプション取引、スワップ取 引、および金利先渡取引であります。 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信 託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま す。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、金利等の市場価格が変動すること によって発生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度 額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当 部門が日常的にこれを監視しております。 −129− Ⅱ 取引の時価等に関する事項 (株式関連) 区 分 種 (単位:円) 類 契 約 額 平成21年12月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 株価指数先物取引 買建 79,794,000 - 79,425,000 △369,000 合計 79,794,000 - 79,425,000 △369,000 市 場 取 引 (単位:円) 区 分 種 類 契 約 額 平成22年6月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 株価指数先物取引 買建 338,618,000 - 350,000,000 11,382,000 合計 338,618,000 - 350,000,000 11,382,000 市 場 取 引 (注)時価の算定方法 1.計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取 引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。 2.先物取引の残高表示は契約額ベースです。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成21年12月15日現在 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 平成22年6月15日現在 0.6580 円 1口当たり純資産額 (6,580 円) (1万口当たり純資産額) −130− 0.6605 円 (6,605 円) (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 (単位:株、円) 銘 1301 1332 1334 1352 1377 1379 1414 1514 1515 1518 1605 1606 1661 1662 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1808 1810 1812 1813 1814 1815 1816 1819 1820 1821 1822 1824 1827 1833 1834 1835 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 柄 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス ホウスイ サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 関東天然瓦斯開発 石油資源開発 ダイセキ環境ソリューション ハザマ 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島 不動テトラ 大末建設 鉄建 安藤建設 太平工業 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 株 数 13,000 32,400 64,000 2,000 4,600 3,300 2,900 8,500 8,000 18,000 148 700 3,000 5,100 3 12,600 10,540 13,100 3,800 2,500 1,090 1,500 145,000 84,000 85,000 189,000 4,000 133,000 21,200 12,000 18,000 10,000 4,000 40,000 17,700 9,000 22,000 2,500 29,000 1,500 4,000 9,000 35,000 25,000 2,000 7,000 4,000 4,000 4,000 −131− 評価額 単価 184 277 149 117 1,176 1,760 1,768 89 322 153 562,000 3,215 463 4,055 120,000 77 233 796 450 958 2,583 196 177 372 318 83 327 212 58 37 80 114 297 110 73 74 263 206 325 245 549 61 303 61 377 207 116 441 576 金額 2,392,000 8,974,800 9,536,000 234,000 5,409,600 5,808,000 5,127,200 756,500 2,576,000 2,754,000 83,176,000 2,250,500 1,389,000 20,680,500 360,000 970,200 2,455,820 10,427,600 1,710,000 2,395,000 2,815,470 294,000 25,665,000 31,248,000 27,030,000 15,687,000 1,308,000 28,196,000 1,229,600 444,000 1,440,000 1,140,000 1,188,000 4,400,000 1,292,100 666,000 5,786,000 515,000 9,425,000 367,500 2,196,000 549,000 10,605,000 1,525,000 754,000 1,449,000 464,000 1,764,000 2,304,000 備 考 1871 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 1896 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1932 1934 1937 1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1973 1975 1978 1979 1980 1982 1983 2001 2002 2003 ピーエス三菱 大東建託 新日本建設 NIPPO 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 エス・バイ・エル 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 コミューチュア ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 大明 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 東電通 日本電話施設 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 NECネッツエスアイ 朝日工業社 アタカ大機 大気社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 2,100 12,600 3,900 6,000 6,000 9,000 9,000 26,000 18,000 41,000 33,000 4,000 5,000 22,300 3,900 10,000 15,000 4,400 10,000 75,000 6,800 91,000 6,000 2,000 3,000 5,000 3,000 3,000 4,100 13,000 3,700 19,000 4,000 5,000 2,200 6,000 10,600 2,300 10,000 5,000 5,000 6,000 7,000 30,000 10,000 3,000 4,000 8,500 4,000 2,200 4,000 2,000 4,300 4,000 4,300 4,000 19,000 29,500 3,000 −132− 296 4,755 228 683 130 733 189 91 56 45 121 188 152 730 195 62 71 181 543 851 192 808 61 232 523 386 322 390 1,059 554 678 810 611 501 384 848 747 581 260 161 288 497 661 1,450 235 295 638 768 194 1,157 338 240 1,272 454 750 1,180 447 1,033 315 621,600 59,913,000 889,200 4,098,000 780,000 6,597,000 1,701,000 2,366,000 1,008,000 1,845,000 3,993,000 752,000 760,000 16,279,000 760,500 620,000 1,065,000 796,400 5,430,000 63,825,000 1,305,600 73,528,000 366,000 464,000 1,569,000 1,930,000 966,000 1,170,000 4,341,900 7,202,000 2,508,600 15,390,000 2,444,000 2,505,000 844,800 5,088,000 7,918,200 1,336,300 2,600,000 805,000 1,440,000 2,982,000 4,627,000 43,500,000 2,350,000 885,000 2,552,000 6,528,000 776,000 2,545,400 1,352,000 480,000 5,469,600 1,816,000 3,225,000 4,720,000 8,493,000 30,473,500 945,000 2004 2009 2052 2053 2056 2059 2107 2108 2109 2120 2127 2131 2168 2170 2181 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2264 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2301 2305 2309 2317 2322 2327 2331 2353 2359 2371 2378 2392 2395 2413 2432 2433 2440 2450 2453 2462 2466 2501 2502 2503 昭和産業 鳥越製粉 協同飼料 中部飼料 日本配合飼料 ユニ・チャーム ペットケア 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 ネクスト 日本M&Aセンター アコーディア・ゴルフ パソナグループ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 S FOODS 学情 スタジオアリス シミック シスプロカテナ NECフィールディング 新日鉄ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム ルネサンス セキュアード・キャピタル・ジャパン 新日本科学 エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコムホールディングス パシフィックゴルフグループインターナ ショナルホールディングス サッポロホールディングス アサヒビール キリンホールディングス 13,000 2,800 11,000 3,000 9,000 1,900 5,000 17,000 11,000 5 5 76 26 6 4,100 32,000 8,000 12,000 1,400 19,000 24,000 5,000 5,000 27,000 17,400 9,600 6,400 16,000 22,000 20,000 10,000 13,000 2,500 2,000 1,000 1,400 60 26 2,500 2,400 10,100 309 1,100 18 1,400 10 1,600 12 10,500 3,830 16 19 5 3 270 709 101 627 105 3,830 110 202 315 70,000 316,000 91,000 58,000 41,350 779 196 444 1,038 1,235 189 1,177 120 294 338 2,416 3,710 1,635 101 1,125 303 107 248 815 731 304 814 26,480 54,400 1,052 1,870 920 4,335 689 351,000 305 84,900 425 363,000 2,869 4,680 132,400 51,400 68,500 90,700 3,510,000 1,985,200 1,111,000 1,881,000 945,000 7,277,000 550,000 3,434,000 3,465,000 350,000 1,580,000 6,916,000 1,508,000 248,100 3,193,900 6,272,000 3,552,000 12,456,000 1,729,000 3,591,000 28,248,000 600,000 1,470,000 9,126,000 42,038,400 35,616,000 10,464,000 1,616,000 24,750,000 6,060,000 1,070,000 3,224,000 2,037,500 1,462,000 304,000 1,139,600 1,588,800 1,414,400 2,630,000 4,488,000 9,292,000 1,339,515 757,900 6,318,000 427,000 849,000 680,000 4,356,000 30,124,500 17,924,400 2,118,400 976,600 342,500 272,100 64 60,600 3,878,400 46,000 56,400 132,000 405 1,563 1,176 18,630,000 88,153,200 155,232,000 −133− 2531 2533 2536 2540 2572 2579 2580 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2613 2651 2657 2659 2660 2662 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2687 2692 2695 2698 2715 2726 2729 2730 2734 2737 2738 2753 2768 2784 2792 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2874 2875 2897 2899 2908 2910 2914 2918 2922 宝ホールディングス オエノンホールディングス メルシャン 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエスト コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 J-オイルミルズ ローソン インターニックス サンエー キリン堂 ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオ ポイント シー・ヴイ・エス・ベイエリア 伊藤忠食品 くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パル JALUX エディオン サーラコーポレーション トーメンデバイス バルス あみやき亭 双日 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ ヨコレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 永谷園 フジッコ ロック・フィールド JT わらべや日洋 なとり 25,000 8,000 10,000 3,000 3,900 8,000 3,600 1,300 8,200 2,600 800 400 12,000 7,800 12,000 8,100 1,100 1,000 1,100 400 1,800 2,700 1,100 1,100 2,100 47 2,560 2,000 700 1,500 13 1,900 750 800 11,400 3,000 400 12 5 190,900 7,000 2,500 24,000 82,000 16,700 12,000 11,600 1,500 2,700 34,000 6,000 14,000 10,600 3,000 3,000 1,600 673 1,700 1,400 −134− 466 184 151 828 697 1,441 1,099 3,255 1,388 1,541 483 799 444 1,332 268 3,795 365 3,285 386 550 1,736 3,550 389 903 1,661 113,500 5,140 124 2,960 1,528 93,800 1,080 3,310 625 747 539 1,589 94,600 250,800 150 4,280 1,194 964 802 992 1,303 1,612 1,019 1,412 376 636 2,073 3,200 863 1,006 1,239 304,500 1,045 803 11,650,000 1,472,000 1,510,000 2,484,000 2,718,300 11,528,000 3,956,400 4,231,500 11,381,600 4,006,600 386,400 319,600 5,328,000 10,389,600 3,216,000 30,739,500 401,500 3,285,000 424,600 220,000 3,124,800 9,585,000 427,900 993,300 3,488,100 5,334,500 13,158,400 248,000 2,072,000 2,292,000 1,219,400 2,052,000 2,482,500 500,000 8,515,800 1,617,000 635,600 1,135,200 1,254,000 28,635,000 29,960,000 2,985,000 23,136,000 65,764,000 16,566,400 15,636,000 18,699,200 1,528,500 3,812,400 12,784,000 3,816,000 29,022,000 33,920,000 2,589,000 3,018,000 1,982,400 204,928,500 1,776,500 1,124,200 3001 3002 3003 3004 3009 3022 3023 3028 3048 3050 3064 3076 3078 3086 3087 3088 3098 3099 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3148 3151 3156 3159 3201 3202 3204 3205 3225 3231 3265 3302 3313 3315 3321 3332 3333 3337 3341 3349 3360 3382 3391 3395 3396 3397 3401 3402 3404 3405 3407 片倉工業 グンゼ 昭栄 神栄 川島織物セルコン 山下医科器械 ラサ商事 アルペン ビックカメラ DCM Japanホールディングス MonotaRO あい ホールディングス ユニバース J.フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ココカラファイン ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス クラボウ ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡 トヨタ紡織 クリエイトSDホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディング ス UKCホールディングス CHIグループ ニッケ 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 東京建物不動産販売 野村不動産ホールディングス ヒューリック 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 ミタチ産業 JFE商事ホールディングス あさひ サークルKサンクス 日本調剤 コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス セブン&アイ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール 帝人 東レ 三菱レイヨン クラレ 旭化成 3,500 21,000 4,800 4,000 11,000 200 1,200 2,200 70 14,300 200 6,100 400 67,000 4,500 4,800 2,200 49,600 101,000 64,000 14,000 19,000 29,000 26,000 19,000 25,000 8,400 1,000 930 291 640 172 74 1,182 302 1,482 34,300 512 1,591 327 1,225 468 1,224 1,800 1,707 925 156 82 135 890 141 188 119 220 1,492 1,725 3,255,000 6,111,000 3,072,000 688,000 814,000 236,400 362,400 3,260,400 2,401,000 7,321,600 318,200 1,994,700 490,000 31,356,000 5,508,000 8,640,000 3,755,400 45,880,000 15,756,000 5,248,000 1,890,000 16,910,000 4,089,000 4,888,000 2,261,000 5,500,000 12,532,800 1,725,000 3,700 499 1,846,300 1,600 1,400 10,000 5,000 11,000 3,700 1,300 13,700 7,900 3,000 1,200 24,500 700 19,000 1,200 5,400 360 1,300 33 113,900 2,100 800 700 7 106,000 216,000 26,000 41,000 164,000 1,125 363 597 79 73 725 281 1,239 699 476 911 149 465 415 1,320 1,159 4,040 1,935 67,300 2,123 2,990 3,545 1,255 169,400 261 464 367 1,132 500 1,800,000 508,200 5,970,000 395,000 803,000 2,682,500 365,300 16,974,300 5,522,100 1,428,000 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1,700 2,000 4,000 4,000 7,000 28,000 6,000 1,800 7,000 4,000 5,000 17,000 1,300 1,300 5,100 300 8,700 5,600 19,000 14 2 14 23 6 16 17 14 1,400 3,000 2,000 124,000 40,000 19,000 12,000 5,000 13,000 12,500 22,000 10,000 2,000 5,000 188,000 193,000 6,000 6,000 19,000 12,000 18,000 5,000 51,000 −136− 101 934 95 113 1,825 846 1,864 1,400 189 410 155 399 108 135 111 141 335 470 103 333 1,067 4,400 1,103 335 1,215 1,136 610 219 158,100 168,200 142,100 138,400 150,600 127,000 261,500 214,400 797 399 278 440 106 461 156 179 670 2,568 543 222 1,493 124 180 376 175 324 1,100 94 441 260 70 808,000 1,401,000 855,000 3,955,000 2,920,000 846,000 30,196,800 980,000 1,512,000 697,000 310,000 1,596,000 432,000 945,000 3,108,000 846,000 603,000 3,290,000 412,000 1,665,000 18,139,000 5,720,000 1,433,900 1,708,500 364,500 9,883,200 3,416,000 4,161,000 2,213,400 336,400 1,989,400 3,183,200 903,600 2,032,000 4,445,500 3,001,600 1,115,800 1,197,000 556,000 54,560,000 4,240,000 8,759,000 1,872,000 895,000 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10,000株 4626 4631 4633 4634 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4666 4668 4671 4674 4676 4678 4679 4680 4681 4684 4687 4689 4694 4696 4704 4708 4711 4714 4716 4719 4722 4724 4725 4726 4728 4732 4733 4738 4739 4743 4745 4746 4756 4762 4767 4768 4775 4776 4779 4799 4801 4812 4825 4826 4901 4902 4911 4912 太陽インキ製造 DIC サカタインクス 東洋インキ製造 アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン パーク24 明光ネットワークジャパン ファルコSDホールディングス クレスコ フジ・メディア・ホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト オービック ティーディーシーソフトウェアエンジニ アリング ヤフー ビー・エム・エル ワタベウェディング トレンドマイクロ もしもしホットライン 東急コミュニティー リソー教育 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ウェアハウス シーエーシー ソフトバンク・テクノロジー トーセ ユー・エス・エス オービックビジネスコンサルタント 日立ビジネスソリューション 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東京個別指導学院 東計電算 カルチュア・コンビニエンス・クラブ エックスネット テー・オー・ダブリュー 大塚商会 総合メディカル サイボウズ ソフトブレーン アグレックス セントラルスポーツ ISID ウェザーニューズ CIJ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタホールディングス 資生堂 ライオン 2,200 106,000 6,000 27,000 1,200 4,000 600 700 7,400 8,500 16,000 2,500 1,600 700 297 600 400 4,300 4,200 890 2,448 147 391 364 643 166 479 703 7,320 1,505 924 655 826 419 128,900 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福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ サンデン 蛇の目ミシン工業 ブラザー工業 マックス モリタホールディングス グローリー 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン TPR ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 NTN ジェイテクト 不二越 ミネベア 日本トムソン THK ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機ホールディングス 東洋電機製造 安川電機 シンフォニア テクノロジー 明電舎 オリジン電気 デンヨー 日立工機 三桜工業 マキタ 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 高岳製作所 ダイヘン JVC・ケンウッド・ホールディングス 日新電機 大崎電気工業 7,500 9 5,400 2,300 7,900 2,700 1,200 800 1,000 900 8,000 16,000 26,000 37,400 5,000 4,000 8,100 4,000 30,500 11,000 11,000 3,500 5,800 2,000 55,000 62,000 27,100 29,000 39,000 9,000 18,000 1,300 1,100 3,000 1,900 3,000 13,000 619,000 609,000 251,000 74,000 5,000 32,000 16,000 27,000 4,000 2,700 7,700 3,300 17,600 18,000 4,000 3,700 13,000 12,000 15,000 107,600 5,000 4,000 −144− 789 100,700 962 962 3,980 718 1,571 699 215 1,247 754 263 66 1,044 966 442 2,038 429 1,263 127 311 749 1,523 715 671 385 938 273 520 637 2,137 1,634 1,088 666 175 651 440 355 469 759 272 459 784 192 348 426 655 868 689 2,554 311 494 4,425 8,710 331 410 40 471 833 5,917,500 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ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ナナオ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ マスプロ電工 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー TDK 帝国通信工業 三洋電機 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー.ジー. コロムビアミュージックエンタテインメ ント フォスター電機 クラリオン SMK ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 TOA ユニデン アルパイン 32,200 4,300 3,800 28,200 52,000 7,000 1,400 2 351,000 279,000 98,000 12,000 7,000 16,000 3,000 1,900 10,500 21,500 53 5,300 1,000 2,300 6,700 6,000 3,000 3,000 2,000 10,000 264,100 130,000 14,000 7,000 7,000 144,300 14,000 6,000 287,000 8,600 7,000 22,800 9,000 35,100 1,900 400 1,100 2,113 888 718 1,761 617 148 2,822 269,500 252 575 83 77 378 401 180 1,478 912 1,170 143,800 1,933 3,030 1,939 676 411 529 462 820 219 1,265 986 399 443 795 2,614 5,390 210 130 1,673 275 926 75 324 1,741 1,781 1,346 68,038,600 3,818,400 2,728,400 49,660,200 32,084,000 1,036,000 3,950,800 539,000 88,452,000 160,425,000 8,134,000 924,000 2,646,000 6,416,000 540,000 2,808,200 9,576,000 25,155,000 7,621,400 10,244,900 3,030,000 4,459,700 4,529,200 2,466,000 1,587,000 1,386,000 1,640,000 2,190,000 334,086,500 128,180,000 5,586,000 3,101,000 5,565,000 377,200,200 75,460,000 1,260,000 37,310,000 14,387,800 1,925,000 21,112,800 675,000 11,372,400 3,307,900 712,400 1,480,600 20,000 43 860,000 2,300 15,000 9,000 2,300 12,000 13,000 7,200 4,700 6,000 4,000 9,000 5,600 2,534 203 441 569 160 48 1,014 8,490 620 481 236 1,182 5,828,200 3,045,000 3,969,000 1,308,700 1,920,000 624,000 7,300,800 39,903,000 3,720,000 1,924,000 2,124,000 6,619,200 −145− 6817 6820 6839 6841 6844 6845 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 6883 6885 6900 6901 6902 6905 6910 6911 6914 6915 6921 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6934 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6963 6965 6966 6967 6971 6973 6976 6981 6985 6986 6988 スミダ コーポレーション アイコム 船井電機 横河電機 新電元工業 山武 日本光電 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック SUNX キーエンス HIOKI シスメックス メガチップス OBARA 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス 東京電波 澤藤電機 デンソー コーセル 日立メディコ 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ 東光電気 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117,018,000 2,629,200 28,254,000 3,097,600 2,133,600 2,214,000 987,000 531,900 406,000 164,528,500 5,149,000 1,428,000 524,000 1,932,000 1,345,300 1,110,000 29,772,000 1,840,000 23,504,600 550,400 602,600 2,401,600 1,528,000 2,366,400 1,230,000 557,200 945,600 1,332,000 3,630,000 18,180,000 295,120,000 2,660,000 2,925,000 74,250,000 30,397,000 2,701,800 9,913,400 179,069,000 546,000 15,015,000 135,895,500 2,393,600 7,697,900 73,125,000 6989 6991 6995 6996 6997 6999 7003 7004 7007 7011 7012 7013 7102 7105 7122 7201 7202 北陸電気工業 パナソニック電工 東海理化 ニチコン 日本ケミコン KOA 三井造船 日立造船 佐世保重工業 三菱重工業 川崎重工業 IHI 日本車輌製造 ニチユ 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 11,000 47,000 6,800 9,100 15,000 3,600 112,000 121,500 19,000 454,000 210,000 197,000 10,000 4,000 4,000 324,400 183,000 184 947 1,721 1,142 443 879 193 128 169 327 250 156 427 207 432 668 301 2,024,000 44,509,000 11,702,800 10,392,200 6,645,000 3,164,400 21,616,000 15,552,000 3,211,000 148,458,000 52,500,000 30,732,000 4,270,000 828,000 1,728,000 216,699,200 55,083,000 7203 トヨタ自動車 371,200 3,290 1,221,248,000 7205 7211 7212 7220 7221 7222 7223 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7263 7266 7267 7269 7270 7272 7274 7276 7277 7278 7280 36,000 596,000 1,000 2,800 5,300 11,000 4,400 12,000 5,000 4,700 24,000 9,000 11,000 3,800 14,000 8,800 18,000 6,000 7,000 4,000 13,000 20,000 6,000 5,300 4,000 23,800 4,000 176,000 27,000 7,000 2,100 230,500 55,000 91,000 39,800 6,200 13,000 3,000 3,500 5,000 492 116 1,447 1,974 1,169 574 689 347 306 1,439 182 271 462 878 1,602 776 334 246 185 317 292 292 441 1,811 301 2,584 217 228 825 260 1,233 2,717 1,837 556 1,316 575 1,436 344 2,320 495 17,712,000 69,136,000 1,447,000 5,527,200 6,195,700 6,314,000 3,031,600 4,164,000 1,530,000 6,763,300 4,368,000 2,439,000 5,082,000 3,336,400 22,428,000 6,828,800 6,012,000 1,476,000 1,295,000 1,268,000 3,796,000 5,840,000 2,646,000 9,598,300 1,204,000 61,499,200 868,000 40,128,000 22,275,000 1,820,000 2,589,300 626,268,500 101,035,000 50,596,000 52,376,800 3,565,000 18,668,000 1,032,000 8,120,000 2,475,000 日野自動車 三菱自動車 エフテック 武蔵精密工業 トヨタ車体 日産車体 関東自動車工業 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 KYB シロキ工業 市光工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 愛知機械工業 今仙電機製作所 ホンダ スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 TBK エクセディ ミツバ −147− 代用有価証券 35,000株 7282 7283 7294 7296 7305 7309 7312 7313 7414 7416 7420 7421 7427 7433 7442 7445 7447 7448 7451 7453 7455 7456 7459 7463 7466 7476 7480 7482 7483 7494 7504 7506 7508 7512 7513 7516 7517 7518 7520 7522 7524 7532 7537 7541 7545 7550 7552 7554 7558 7561 7581 7591 7594 7595 7599 7600 7601 7606 7607 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー 新家工業 シマノ タカタ テイ・エス テック 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ・クリエイト エコートレーディング 伯東 中山福 ライトオン ナガイレーベン ジーンズメイト 菱食 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン SPK アズワン スズデン シモジマ ドウシシャ コナカ 高速 ハウス オブ ローゼ G-7ホールディングス イオン北海道 コジマ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ エコス ワタミ マルシェ ドン・キホーテ 丸文 メガネトップ 西松屋チェーン ゼンショー ハピネット 幸楽苑 トーメンエレクトロニクス ハークスレイ サイゼリヤ エクセル マルカキカイ アルゴグラフィックス 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9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9382 9401 9404 9409 9411 9412 9422 9427 9430 ヤマトホールディングス 山九 日新 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 新和海運 乾汽船 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 第一中央汽船 全日本空輸 パスコ 国際航業ホールディングス 三菱倉庫 三井倉庫 住友倉庫 澁澤倉庫 ヤマタネ 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船航空サービス 近鉄エクスプレス 東海運 バンテック 東京放送ホールディングス 日本テレビ放送網 テレビ朝日 テレビ東京 スカパーJSATホールディングス アイ・ティー・シーネットワーク イー・アクセス NECモバイリング 9432 日本電信電話 9433 9435 9437 9448 9449 KDDI 光通信 NTTドコモ インボイス GMOインターネット 54,600 32,000 11,000 1,600 9,000 9,000 7,000 8,000 3,000 20,000 20,000 3,000 5,000 198,000 130,000 82,000 10,000 3,200 2,600 13,000 2,000 19,000 385,000 3,000 2,000 19,000 10,000 19,000 8,000 13,000 5,000 6,000 5,000 2,300 8,000 1,800 32,000 800 700 800 2,300 2,300 1,800 13 15,400 2,500 72 1,100 216 2,400 143 900 1,255 358 196 217 286 278 184 1,015 186 438 641 489 1,265 356 632 375 256 606 417 486 189 271 290 204 201 1,078 339 443 298 124 185 275 99 525 151 235 719 543 695 842 1,429 2,179 199 119,300 1,263 12,250 137,800 1,752 32,150 482 67,800 2,418 68,523,000 11,456,000 2,156,000 347,200 2,574,000 2,502,000 1,288,000 8,120,000 558,000 8,760,000 12,820,000 1,467,000 6,325,000 70,488,000 82,160,000 30,750,000 2,560,000 1,939,200 1,084,200 6,318,000 378,000 5,149,000 111,650,000 612,000 402,000 20,482,000 3,390,000 8,417,000 2,384,000 1,612,000 925,000 1,650,000 495,000 1,207,500 1,208,000 423,000 23,008,000 434,400 486,500 673,600 3,286,700 5,011,700 358,200 1,550,900 19,450,200 30,625,000 9,921,600 1,927,200 6,944,400 1,156,800 9,695,400 2,176,200 112,400 3,605 405,202,000 443 3,700 2,358 1,572 8,100 415,500 1,574 134,100 1,258 398 184,066,500 5,823,800 316,207,800 1,977,576 3,223,800 −156− 代用有価証券 12,300株 9470 9474 9475 9477 9479 12,000 3,800 1,600 2,500 2,400 178 1,009 555 1,913 183 2,136,000 3,834,200 888,000 4,782,500 439,200 9501 東京電力 169,900 2,425 412,007,500 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9536 9543 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9613 9616 9619 9621 9627 9628 9632 9633 9667 9671 9672 9675 9678 9681 9682 89,000 110,400 40,000 27,700 67,700 29,300 59,600 25,100 1,900 17,900 340,000 291,000 75,000 5,000 33,000 8,000 1,400 17,000 20,400 2,800 11,000 1,500 176 1,200 2,900 1,500 900 600 2,000 10,000 900 6,000 21,000 9,000 4,000 21,000 2,700 2,186 2,156 1,791 1,934 1,868 2,521 1,980 1,904 4,495 2,719 412 321 488 243 246 611 451 783 1,415 1,825 393 467 368,000 1,198 391 407 3,635 1,440 258 131 686 295 127 129 408 241 1,063 194,554,000 238,022,400 71,640,000 53,571,800 126,463,600 73,865,300 118,008,000 47,790,400 8,540,500 48,670,100 140,080,000 93,411,000 36,600,000 1,215,000 8,118,000 4,888,000 631,400 13,311,000 28,866,000 5,110,000 4,323,000 700,500 64,768,000 1,437,600 1,133,900 610,500 3,271,500 864,000 516,000 1,310,000 617,400 1,770,000 2,667,000 1,161,000 1,632,000 5,061,000 2,870,100 7,200 1,682 12,110,400 1,500 6,100 9,100 3,500 6,000 1,700 2,900 8,000 10,000 1,100 3,000 27,200 10,800 456 1,480 1,284 828 321 509 1,272 359 84 1,468 273 4,000 427 684,000 9,028,000 11,684,400 2,898,000 1,926,000 865,300 3,688,800 2,872,000 840,000 1,614,800 819,000 108,800,000 4,611,600 9684 9692 9697 9706 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9731 9735 9737 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 J-POWER 東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 北海道ガス 西部ガス 静岡ガス アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 葵プロモーション NTTデータ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 アインファーマシーズ 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル ホリプロ よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム DTS スクウェア・エニックス・ホールディン グス シーイーシー カプコン 日本空港ビルデング トランスコスモス 乃村工藝社 ジャステック 住商情報システム 藤田観光 KNT 日本管財 白洋舎 セコム CSKホールディングス −157− 代用有価証券 17,000株 9739 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9763 9766 9783 9787 9788 9790 9792 9793 9810 9828 9830 9831 9832 9842 9843 9854 9861 9869 9882 9883 9887 9889 9896 9897 9900 9902 9930 9932 9934 9938 9945 9946 9947 9948 9956 9962 9963 9972 9974 9979 9982 9983 9984 9987 9989 9991 9993 NSW CSP アイネス 丹青社 メイテック TKC アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総合研究所 日本システムディベロップメント 進学会 丸紅建材リース コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト ナック 福井コンピュータ ニチイ学館 ダイセキ 日鐵商事 元気寿司 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリ 愛眼 吉野家ホールディングス 加藤産業 イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ JBCCホールディングス JKホールディングス ユニダックス サガミチェーン 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 住金物産 プレナス ミニストップ イマージュホールディングス アークス バロー ミスミグループ本社 江守商事 アルテック ベルク 大庄 タキヒヨー ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ ジェコス ヤマザワ 1,100 1,200 3,500 3,000 4,100 2,100 5,300 3,500 3,200 2,900 6,000 1,600 3,000 11,600 9,600 2,200 700 600 5,900 4,900 6,000 800 3,300 13,010 3,400 1,700 5,150 2,100 77 4,100 2,700 1,600 1,400 2,200 2,400 1,500 3,000 1,200 2,500 1,400 2,900 13,000 3,200 2,100 900 3,400 5,200 9,600 600 1,200 1,100 1,500 5,000 6,700 116,600 10,100 5,400 2,000 700 −158− 367 831 652 201 1,651 1,569 2,253 1,594 748 523 1,006 257 108 1,480 4,000 1,743 933 294 853 1,901 299 1,069 1,458 5,900 3,405 1,139 7,980 459 98,800 1,370 614 973 1,276 495 306 717 564 2,479 171 759 2,111 208 1,293 1,228 273 1,163 702 1,806 752 271 830 1,007 391 13,810 2,370 3,100 2,246 313 1,119 403,700 997,200 2,282,000 603,000 6,769,100 3,294,900 11,940,900 5,579,000 2,393,600 1,516,700 6,036,000 411,200 324,000 17,168,000 38,400,000 3,834,600 653,100 176,400 5,032,700 9,314,900 1,794,000 855,200 4,811,400 76,759,000 11,577,000 1,936,300 41,097,000 963,900 7,607,600 5,617,000 1,657,800 1,556,800 1,786,400 1,089,000 734,400 1,075,500 1,692,000 2,974,800 427,500 1,062,600 6,121,900 2,704,000 4,137,600 2,578,800 245,700 3,954,200 3,650,400 17,337,600 451,200 325,200 913,000 1,510,500 1,955,000 92,527,000 276,342,000 31,310,000 12,128,400 626,000 783,300 9994 やまや 9997 ベルーナ 合計 (2) 500 3,550 40,443,035 757 428 378,500 1,519,400 31,775,750,371 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 −159− 6. 「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド (1)貸借対照表 (単位:円) 対象年月日 科目 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 平成21年12月15日現在 金 額 588,260,437 954,151,135 66,103,774,038 936,060,031 50,466,379 236,803 95,294,344 363,986,754 69,092,229,921 69,092,229,921 467,264,112 1,747,324,364 66,890,583,653 1,100,458,663 17,957,719 12,753,660 140,820,242 392,399,302 70,769,561,715 70,769,561,715 11,214,768 8,859,158 3,920,486 23,994,412 23,994,412 79,484,498 474,961,577 3,554,081 558,000,156 558,000,156 80,098,389,802 83,301,365,279 △11,030,154,293 69,068,235,509 69,068,235,509 69,092,229,921 △13,089,803,720 70,211,561,559 70,211,561,559 70,769,561,715 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 平成22年6月15日現在 金 額 −160− (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 対象期間 1. 項 目 有価証券の評価基準及び評価方法 自 平成21年6月16日 自 平成21年12月16日 至 平成21年12月15日 至 平成22年6月15日 株式、投資証券及び新株予約権証券は 株式、投資証券及び新株予約権証券は 移動平均法に基づき、以下のとおり原 移動平均法に基づき、以下のとおり原 則として時価で評価しております。 則として時価で評価しております。 (1) 2. 3. 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場(外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場) で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値(平均 値)等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額(ただし、 売気配相場は使用しない)又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかっ た場合又は入手した評価額が時 価と認定できない事由が認めら れた場合は、投資信託委託会社 が忠実義務に基づいて合理的な 事由をもって時価と認めた価額 もしくは受託者と協議のうえ両 者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しておりま す。 デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 で評価しております。 (2)為替予約取引 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 同左 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 同左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左 (1)デリバティブ取引 同左 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 同左 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」(平成12年総理府令第133 同左 号)第60条及び第61条にしたが って処理しております。 −161− (貸借対照表に関する注記) 1. 2. 3. ※ 平成21年12月15日現在 期首 平成21年6月16日 1. 期首元本額 82,268,141,232 円 期首からの追加設定元本額 5,287,205,864 円 期首からの解約元本額 7,456,957,294 円 平成22年6月15日現在 期首 平成21年12月16日 期首元本額 80,098,389,802 円 期首からの追加設定元本額 5,919,197,663 円 期首からの解約元本額 2,716,222,186 円 平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外株 9,535,983,872 円 式ヘッジなし(DC専用) DCインデックスバランス 39,781,166 円 (株式20) DCインデックスバランス 140,586,867 円 (株式40) DCインデックスバランス 271,408,029 円 (株式60) DCインデックスバランス 303,593,349 円 (株式80) 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月 18,717,763,909 円 分配型 日興五大陸株式ファンド 24,198,965,524 円 全世界株式債券ファンド(日本・ 82,188,576 円 先進国・新興国)毎月分配型 日興ストラテジック・アロケー 227,774,733 円 ション・ファンド(株式資産) アセット・ナビゲーション・ 24,930,672 円 ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ 22,489,316 円 ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ 39,452,666 円 ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ 51,407,868 円 ファンド(株式20) 国際分散型ファンド40(適格 18,462,705,444 円 機関投資家向け) 3資産バランスファンド(適 163,375,429 円 格機関投資家向け) グローバルバランスファンド 30,417,373 円 35(適格機関投資家向け) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 41,053,790 円 ョン・ファンド(株式20) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 107,312,282 円 ョン・ファンド(株式40) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 137,617,607 円 ョン・ファンド(株式60) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 141,790,012 円 ョン・ファンド(株式80) 年金積立 インデックスファン 7,357,791,318 円 ド海外株式(ヘッジなし) (合計) 80,098,389,802 円 本報告書における開示対象フ 2. ァンドの特定期間末日におけ 80,098,389,802 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 元本の欠損 3. 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は11,030,154,293円であります。 平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外株 10,535,356,019 円 式ヘッジなし(DC専用) DCインデックスバランス 43,520,163 円 (株式20) DCインデックスバランス 157,280,162 円 (株式40) DCインデックスバランス 301,798,425 円 (株式60) DCインデックスバランス 333,677,373 円 (株式80) 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月 18,585,418,489 円 分配型 日興五大陸株式ファンド 24,151,443,663 円 全世界株式債券ファンド(日本・ 88,601,510 円 先進国・新興国)毎月分配型 日興ストラテジック・アロケー 208,094,365 円 ション・ファンド(株式資産) アセット・ナビゲーション・ 25,838,053 円 ファンド(株式80) アセット・ナビゲーション・ 23,587,815 円 ファンド(株式60) アセット・ナビゲーション・ 39,520,823 円 ファンド(株式40) アセット・ナビゲーション・ 51,538,474 円 ファンド(株式20) 国際分散型ファンド40(適格 20,617,873,170 円 機関投資家向け) 3資産バランスファンド(適 116,257,258 円 格機関投資家向け) グローバルバランスファンド 26,712,810 円 35(適格機関投資家向け) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 44,395,467 円 ョン・ファンド(株式20) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 119,213,571 円 ョン・ファンド(株式40) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 155,324,191 円 ョン・ファンド(株式60) 年金積立 アセット・ナビゲーシ 156,571,510 円 ョン・ファンド(株式80) 年金積立 インデックスファン 7,519,341,968 円 ド海外株式(ヘッジなし) (合計) 83,301,365,279 円 本報告書における開示対象フ ァンドの特定期間末日におけ 83,301,365,279 口 る当該親投資信託の受益権の 総数 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、 その差額は13,089,803,720円であります。 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 −162− (金融商品に関する注記) (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 平成 20 年 3 月 10 日)及び「金 融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号 平成 20 年 3 月 10 日) を適用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお ります。 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に スク 関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等 であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取 引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産 に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該 有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ スク、流動性リスク、信用リスク等があります。 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置 し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお ります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価の算定方法 自 平成21年12月16日 至 平成22年6月15日 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり ません。 (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準 及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項についての 補足説明 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算 定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合、当該価額が異なることもあります。 −163− (有価証券に関する注記) 対象期間(自 平成 21 年 6 月 16 日 至 平成 21 年 12 月 15 日) 売買目的有価証券 種 類 貸借対照表計上額 66,103,774,038 936,060,031 67,039,834,069 株式 投資証券 合計 対象期間(自 平成 21 年 12 月 16 日 至 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 1,063,180,919 9,356,225 1,072,537,144 平成 22 年 6 月 15 日) 売買目的有価証券 種 (単位:円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △317,456,916 77,623,531 △239,833,385 類 株式 投資証券 合計 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド の期末日までの期間に対応する金額であります。 (デリバティブ取引等に関する注記) Ⅰ 取引の状況に関する事項 取引の内容 自 平成21年6月16日 至 平成21年12月15日 当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取 引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取 引、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取 引、および為替予約取引であります。 取引の利用目的及び取引に対する取組方針 市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信 託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま す。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動す ることによって発生するリスクがあります。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度 額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当 部門が日常的にこれを監視しております。 −164− Ⅱ 取引の時価等に関する事項 (株式関連) 区 分 種 (単位:円) 類 契 約 額 平成21年12月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 株価指数先物取引 買建 1,960,648,582 - 2,007,423,451 46,774,869 合計 1,960,648,582 - 2,007,423,451 46,774,869 市 場 取 引 (単位:円) 区 分 種 類 契 約 額 平成22年6月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 株価指数先物取引 買建 2,152,122,768 - 2,123,160,110 △28,962,658 合計 2,152,122,768 - 2,123,160,110 △28,962,658 市 場 取 引 (注)時価の算定方法 1.計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取 引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。 2.先物取引の残高表示は契約額ベースです。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 −165− (通貨関連) 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 種 (単位:円) 類 契 約 額 平成21年12月15日現在 時 価 等 うち1年超 評価損益 為替予約取引 売建 アメリカドル 買建 アメリカドル ユーロ 合計 25,072,620 25,072,620 1,162,968,412 570,427,853 592,540,559 - 25,019,040 25,019,040 1,155,351,530 573,141,860 582,209,670 53,580 53,580 △7,616,882 2,714,007 △10,330,889 1,188,041,032 - 1,180,370,570 △7,563,302 (単位:円) 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 種 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ イスラエルシェケル ユーロ 合計 契 約 額 平成22年6月15日現在 時 価 等 うち1年超 1,808,681,621 1,131,503,112 48,292,450 29,818,220 1,349,700 400,900 4,853,163 10,802,880 13,092,000 2,856,080 6,437,836 6,371,395 552,903,885 1,808,681,621 - 1,776,117,500 1,127,705,310 48,428,700 29,936,400 1,353,400 401,750 4,861,010 10,834,500 13,126,000 2,863,300 6,436,480 6,360,000 523,810,650 1,776,117,500 評価損益 △32,564,121 △3,797,802 136,250 118,180 3,700 850 7,847 31,620 34,000 7,220 △1,356 △11,395 △29,093,235 △32,564,121 (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ れている対顧客先物相場の仲値を用います。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の 仲値で評価しています。 (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 −166− (1口当たり情報) 平成21年12月15日現在 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 平成22年6月15日現在 0.8623 円 1口当たり純資産額 (8,623 円) (1万口当たり純資産額) 0.8429 円 (8,429 円) (3)附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 外国株式(アメリカドル) 銘 00105510 00108410 00130H10 00282410 00289620 00493020 00724F10 00751Y10 00790310 00811710 00846U10 00915810 00936310 00971T10 01381710 01736110 01741R10 01849010 01858110 01880210 02000210 02076X10 02144110 02313510 02355110 02360810 02364J10 02553710 02553E10 02581610 02687410 02991220 03042010 03073E10 03076C10 03110010 03116210 03209510 03251110 03265410 03674B10 03738910 (単位:株、アメリカドル) 柄 AFLAC INC AGCO CORP AES CORPORATION ABBOTT LABORATORIES ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCE AUTO PARTS, INC. ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALCOA INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALPHA NATURAL RESOURCES INC ALTERA CORPORATION AMAZON.COM INC HESS CORP AMEREN CORPORATION TIME WARNER INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN TOWER CORP AMERICAN WATER WORKS CO INC/NEW AMERISOURCEBERGEN CORP AMERIPRISE FINANCIAL INC AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORPORATION-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC WELLPOINT INC AON CORP 株 数 19,712 4,815 23,028 62,632 4,436 19,170 20,304 3,993 26,706 17,403 13,855 8,730 3,745 7,700 38,334 7,190 3,675 11,805 3,425 5,635 20,358 5,900 12,031 14,345 12,240 8,557 47,478 18,798 10,867 43,449 4,750 15,419 8,825 13,544 10,235 4,695 40,136 7,400 20,838 9,966 18,806 8,802 −167− 評価額 単価 42.49000 27.94000 10.38000 47.33000 36.34000 10.94000 31.66000 50.80000 8.28000 29.28000 31.46000 69.02000 62.75000 43.68000 11.34000 21.53000 52.12000 60.05000 68.46000 32.45000 29.95000 36.76000 24.30000 123.83000 53.67000 24.16000 31.58000 32.41000 13.58000 39.89000 37.09000 43.67000 20.66000 32.21000 39.48000 41.70000 54.08000 41.06000 42.00000 28.88000 53.10000 38.27000 金額 837,562.88 134,531.10 239,030.64 2,964,372.56 161,204.24 209,719.80 642,824.64 202,844.40 221,125.68 509,559.84 435,878.30 602,544.60 234,998.75 336,336.00 434,707.56 154,800.70 191,541.00 708,890.25 234,475.50 182,855.75 609,722.10 216,884.00 292,353.30 1,776,341.35 656,920.80 206,737.12 1,499,355.24 609,243.18 147,573.86 1,733,180.61 176,177.50 673,347.73 182,324.50 436,252.24 404,077.80 195,781.50 2,170,554.88 303,844.00 875,196.00 287,818.08 998,598.60 336,852.54 備 考 03741110 03760410 03783310 03822210 03938010 03948310 04273510 04621X10 05276910 05301510 05333210 05361110 05380710 05430310 05493710 05592110 05722410 05849810 06405710 06605F10 06738310 07181310 07581110 07588710 07589610 07785310 08442310 08467020 08651610 09062X10 09247X10 09367110 09702310 09972410 10113710 11012210 11132010 1150G111 11563720 11875910 12485720 12526910 12541W20 12550910 12558110 12640810 12665010 12686C10 12709710 13134730 13442910 14040H10 14149Y10 14170T10 14313010 14365810 14912310 15087010 15102010 APACHE CORP APOLLO GROUP INC-CL A APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARCH COAL INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASSURANT INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING INC AUTOZONE INC AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC BB&T CORPORATION BMC SOFTWARE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE BANK OF AMERICA CORP C.R. BARD INC BAXTER INTERNATIONAL INC BECKMAN COULTER INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC VERIZON COMMUNICATIONS INC W.R. BERKLEY CORPORATION BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN IDEC INC BLACKROCK INC CLASS A H&R BLOCK INC BOEING CO BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A ACCENTURE PLC-CL A BROWN-FORMAN CORP -CL B BUCYRUS INTERNATIONAL INC CBS CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CIGNA CORP CIT GROUP INC CSX CORP CVS CAREMARK CORP CABLEVISION SYSTEM CORPORATION CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CELANESE CORP CELGENE CORPORATION 13,694 4,612 36,581 51,533 7,905 21,888 6,365 4,665 9,580 20,191 1,247 4,000 6,970 16,548 28,953 7,584 16,710 4,129 49,092 404,689 3,534 23,489 2,773 9,266 10,547 114,208 6,018 23,015 13,919 11,097 890 14,360 27,752 4,810 59,343 68,821 17,121 25,323 3,205 3,055 20,103 2,290 6,145 9,785 7,555 15,441 56,522 9,160 5,310 14,055 7,460 18,265 14,170 7,100 11,189 19,797 25,201 7,245 18,112 −168− 95.34000 47.60000 254.05000 12.69000 22.24000 25.65000 25.24000 35.75000 27.49000 41.89000 190.66000 34.40000 26.91000 28.17000 29.80000 36.68000 41.94000 52.14000 25.67000 15.41000 79.80000 41.46000 59.29000 70.19000 44.90000 28.63000 27.36000 74.92000 41.05000 46.79000 158.77000 15.74000 64.82000 38.74000 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DISCOVERY COMMUNICATIONS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C DOLBY LABORATORIES INC CLASS A DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA RR DONNELLEY & SONS CO DOVER CORP DOW CHEMICAL COMPANY DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORPORATION EMC CORP EASTMAN CHEMICAL COMPANY EATON CORP EATON VANCE CORP EBAY INC DISH NETWORK CORP-A ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC EMERSON ELECTRIC CO ENERGEN CORP ENERGIZER HOLDINGS INC EOG RESOURCES INC ENTERGY CORP EQUIFAX INC EQT CORP EXELON CORPORATION EXPEDIA INC EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC EXPRESS SCRIPTS INC EXXON MOBIL CORPORATION FLIR SYSTEMS INC FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC NEXTERA ENERGY INC FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL COMPANY FEDEX CORP MACY'S INC F5 NETWORKS INC FIDELITY NATIONAL FINANCIAL,INC. FIFTH THIRD BANCORP FIRST SOLAR INC FISERV INC FIRSTENERGY CORP FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FORD MOTOR CO FOREST LABORATORIES INC 17,256 2,625 2,405 74,328 5,675 21,695 5,670 2,100 3,745 24,087 11,125 7,370 46,748 9,854 36,448 50,933 2,337 82,269 3,810 6,323 5,645 46,932 6,309 9,535 11,234 4,560 30,330 12,614 30,335 3,570 3,166 10,541 7,602 5,569 5,345 26,594 6,900 67.71000 55.19000 60.25000 33.93000 38.36000 13.40000 31.95000 66.52000 62.76000 40.48000 17.73000 45.41000 25.90000 37.44000 36.86000 16.21000 71.87000 18.57000 60.39000 71.40000 29.93000 22.21000 21.17000 45.98000 33.10000 53.85000 12.11000 16.36000 45.45000 47.62000 54.93000 108.95000 75.10000 29.63000 40.80000 40.25000 20.80000 1,168,403.76 144,873.75 144,901.25 2,521,949.04 217,693.00 290,713.00 181,156.50 139,692.00 235,036.20 975,041.76 197,246.25 334,671.70 1,210,773.20 368,933.76 1,343,473.28 825,623.93 167,960.19 1,527,735.33 230,085.90 451,462.20 168,954.85 1,042,359.72 133,561.53 438,419.30 371,845.40 245,556.00 367,296.30 206,365.04 1,378,725.75 170,003.40 173,908.38 1,148,441.95 570,910.20 165,009.47 218,076.00 1,070,408.50 143,520.00 7,947 37.81000 300,476.07 21,052 190,451 5,565 3,340 5,745 15,385 5,308 5,509 11,973 16,104 3,160 11,456 30,274 2,175 6,424 11,998 2,620 6,633 120,530 10,690 53.26000 61.37000 27.72000 61.76000 52.75000 50.50000 38.98000 52.00000 81.47000 21.73000 70.47000 13.71000 13.53000 107.53000 47.80000 37.18000 91.53000 45.81000 11.46000 26.06000 1,121,229.52 11,687,977.87 154,261.80 206,278.40 303,048.75 776,942.50 206,905.84 286,468.00 975,440.31 349,939.92 222,685.20 157,061.76 409,607.22 233,877.75 307,067.20 446,085.64 239,808.60 303,857.73 1,381,273.80 278,581.40 −170− 34963110 35461310 35671D85 36106P10 36467W10 36476010 36955010 36960410 37033410 37246010 37247D10 37291710 37555810 38141G10 38238810 38255010 38259P50 38480210 40621610 41131010 41282210 41387510 41586410 41651510 41805610 42307410 42345210 42786610 42823610 43644010 43707610 43850610 44045210 44106010 44368310 44441810 44485910 44490310 44565810 45068B10 45091110 45173410 45230810 45232710 45686610 45814010 45822P10 45865V10 45920010 45950610 45990210 46014610 46069010 46120210 46120E60 46284610 46815R10 FORTUNE BRANDS INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN COPPER-B FURIEX PHARMACEUTICALS INC GAMESTOP CORP GAP INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC COMPANY GENERAL MILLS INC GENUINE PARTS CO GENWORTH FINANCIAL INC-CL A GENZYME CORP - GENL DIVISION GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GOODYEAR TIRE & RUBBER CO GOOGLE INC-CL A WW GRAINGER INC HALLIBURTON CO HANSEN NATURAL CORP HARLEY-DAVIDSON INC HARRIS CORP HARSCO CORP HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP HASBRO INC HJ HEINZ CO HELMERICH & PAYNE INC HERSHEY COMPANY HEWLETT-PACKARD CO HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HORMEL FOODS CORP HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC DIRECTV HUMANA INC HUMAN GENOME SCIENCES INC JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC ITT EDUCATIONAL SERVICES INC ITT CORPORATION IHS INC ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP WPS RESOURCES CORP INTERCONTINENTALEXCHANGE INC INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC IRON MOUNTAIN INC LIFE TECHNOLOGIES CORP 5,661 6,830 17,964 474 6,535 19,611 13,227 430,408 26,344 6,956 18,645 10,624 36,297 19,633 4,860 12,245 9,836 2,792 36,377 3,965 8,894 5,795 4,395 16,642 4,903 12,395 5,140 6,780 94,960 10,133 68,530 29,531 3,430 6,641 19,870 37,089 7,140 7,450 3,570 1,815 6,173 2,425 16,420 5,280 11,886 222,832 4,205 2,325 46.69000 91.87000 65.26000 10.95000 21.88000 22.03000 64.31000 15.39000 38.09000 40.80000 15.32000 49.50000 34.64000 133.44000 68.63000 11.81000 483.19000 104.64000 24.02000 38.86000 27.50000 46.40000 26.08000 24.88000 40.51000 45.46000 41.39000 50.88000 46.88000 14.67000 32.06000 41.53000 41.80000 53.91000 12.91000 38.57000 48.10000 26.21000 34.90000 95.79000 47.11000 54.20000 45.65000 44.45000 38.08000 20.90000 44.55000 122.92000 264,312.09 627,472.10 1,172,330.64 5,190.30 142,985.80 432,030.33 850,628.37 6,623,979.12 1,003,442.96 283,804.80 285,641.40 525,888.00 1,257,328.08 2,619,827.52 333,541.80 144,613.45 4,752,656.84 292,154.88 873,775.54 154,079.90 244,585.00 268,888.00 114,621.60 414,052.96 198,620.53 563,476.70 212,744.60 344,966.40 4,451,724.80 148,651.11 2,197,071.80 1,226,422.43 143,374.00 358,016.31 256,521.70 1,430,522.73 343,434.00 195,264.50 124,593.00 173,858.85 290,810.03 131,435.00 749,573.00 234,696.00 452,618.88 4,657,188.80 187,332.75 285,789.00 52,402 128.50000 6,733,657.00 4,194 45.36000 190,239.84 11,686 14,895 25,686 12,071 1,490 7,807 6,016 19.23000 25.05000 7.97000 36.55000 327.40000 24.36000 50.02000 224,721.78 373,119.75 204,717.42 441,195.05 487,826.00 190,178.52 300,920.32 −171− 46981410 47816010 47836610 48116510 48203R10 48242W10 48248010 48783610 49326710 49436810 50025510 50075N10 50104410 50216110 50242410 50540R40 51280710 51783410 51843910 52466010 52490110 52602E10 52728810 53055530 53071910 53071M10 53245710 53271610 53418710 53567810 53983010 54042410 54414710 54866110 54927110 55261F10 55269010 55271510 56418H10 57174810 57183410 57190310 57328410 57459910 57636Q10 57708110 57772K10 57978020 58003710 58013510 58064510 58155Q10 58283910 58333410 58405U10 58505510 58933110 JACOBS ENGINEERING GROUP INC JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC JUNIPER NETWORKS INC KBR INC KLA-TENCOR CORPORATION KELLOGG CO KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KOHLS CORP KRAFT FOODS INC-A KROGER CO LSI CORP L-3 COMMUNICATIONS LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN HOLDINGS LAM RESEARCH CORPORATION LAS VEGAS SANDS CORP ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A LEGGETT & PLATT INC LEGG MASON INC LENDER PROCESSING SERVICES INC LEUCADIA NATIONAL CORP LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C LIBERTY GLOBAL INC-A LIBERTY MEDIA HOLDING CORPINTERACTIVE A ELI LILLY & CO LIMITED BRANDS LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LORILLARD INC LOWE'S COS INC LUBRIZOL CORP M & T BANK CORP MDU RESOURCES GROUP INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC MANPOWER INC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC MARSHALL & ILSLEY CORP MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A MARTIN MARIETTA MATERIALS INC MASCO CORP MASTERCARD INC-A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS MCDERMOTT INTERNATIONAL INC MCDONALD'S CORPORATION MCGRAW-HILL COMPANIES INC MCKESSON CORPORATION MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEADWESTVACO CORP MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC MEDTRONIC INC MERCK & CO. 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PENNEY CO INC (HOLDING CO) PENTAIR INC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC PEPSICO INC PERRIGO CO PETROHAWK ENERGY CORP PETSMART INC PFIZER INC PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT INC ALTRIA GROUP INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC CONOCOPHILLIPS PINNACLE WEST CAPITAL CORP PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY PITNEY BOWES INC PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO POLO RALPH LAUREN CORP PEPCO HOLDINGS INC PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP T ROWE PRICE GROUP INC PRICELINE.COM INC PRIDE INTERNATIONAL INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE COMPANY PROGRESS ENERGY INC PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE GROUP INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUESTAR CORPORATION QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC RALCORP HOLDINGS INC RANGE RESOURCES CORP RAYTHEON COMPANY RED HAT INC REGIONS FINANCIAL CORP CENTERPOINT ENERGY INC REPUBLIC SERVICES INC REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC. ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROWAN COMPANIES INC AT&T INC 13,089 6,429 5,116 5,545 5,182 11,682 10,685 8,461 5,054 14,980 65,651 4,345 10,750 6,180 325,550 42.02000 29.69000 36.53000 60.89000 30.08000 28.23000 40.05000 27.14000 33.82000 14.08000 63.85000 59.76000 21.05000 33.06000 15.33000 549,999.78 190,877.01 186,887.48 337,635.05 155,874.56 329,782.86 427,934.25 229,631.54 170,926.28 210,918.40 4,191,816.35 259,657.20 226,287.50 204,310.80 4,990,681.50 5,690 26.03000 148,110.70 83,928 75,878 56,980 5,389 5,260 8,543 7,050 2,350 11,297 12,375 5,510 10,080 1,635 6,670 10,520 117,169 11,228 25,715 19,337 19,613 13,269 67,792 8,315 5,461 7,365 19.57000 45.57000 52.80000 35.77000 69.64000 22.78000 23.49000 84.17000 15.85000 77.50000 109.07000 49.38000 184.14000 24.09000 25.88000 61.25000 38.77000 19.44000 57.98000 32.32000 9.48000 34.79000 21.78000 52.91000 47.83000 1,642,470.96 3,457,760.46 3,008,544.00 192,764.53 366,306.40 194,609.54 165,604.50 197,799.50 179,057.45 959,062.50 600,975.70 497,750.40 301,068.90 160,680.30 272,257.60 7,176,601.25 435,309.56 499,899.60 1,121,159.26 633,892.16 125,790.12 2,358,483.68 181,100.70 288,941.51 352,267.95 65,293 5.25000 342,788.25 2,870 6,505 15,262 7,790 44,609 13,697 15,260 6,020 7,240 5,878 6,270 3,990 5,483 6,265 238,086 60.29000 49.49000 51.40000 31.25000 7.16000 13.34000 30.84000 51.97000 23.90000 51.76000 56.94000 58.86000 56.97000 23.60000 25.17000 173,032.30 321,932.45 784,466.80 243,437.50 319,400.44 182,717.98 470,618.40 312,859.40 173,036.00 304,245.28 357,013.80 234,851.40 312,366.51 147,854.00 5,992,624.62 −174− 78388J10 78390X10 78411710 78463510 78651420 79084910 79286010 79466L30 80004C10 80311110 80589M10 80640710 80685710 80851310 81106510 81211K10 81235010 81685110 82434810 82655210 83211010 83269640 84258710 84474110 84546710 84756010 85206110 85461610 85503010 85524410 85590520 85747710 85981210 86366710 86676210 86791410 86853610 87150310 87160710 87182910 87236Y10 87240R10 87254010 87943310 88076W10 88250810 88320310 88355610 88654710 88732J10 88947810 89102710 89190610 89352110 89595310 90212410 90249410 90290582 SBA COMMUNICATIONS CORP SAIC INC SEI INVESTMENTS CO SPX CORP SAFEWAY INC ST JUDE MEDICAL INC TRAVELERS COS INC/THE SALESFORCE.COM INC SANDISK CORPORATION SARA LEE CORP SCANA CORP HENRY SCHEIN INC SCHLUMBERGER LTD CHARLES SCHWAB CORP SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE SEALED AIR CORP SEARS HOLDINGS CORPORATION SEMPRA ENERGY SHERWIN-WILLIAMS CO SIGMA ALDRICH CORP SMITH INTERNATIONAL INC JM SMUCKER CO/THE SOUTHERN CO SOUTHWEST AIRLINES COMPANY SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPRINT NEXTEL CORPORATION STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNOCO INC SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMANTEC CORP SYNOPSYS INC SYSCO CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP TFS FINANCIAL CORP TJX COMPANIES INC TELEPHONE AND DATA SYSTEMS TERADATA CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TRANSATLANTIC HOLDINGS INC YUM! BRANDS INC TYCO INTERNATIONAL LTD TYSON FOODS INC MARATHON OIL CORPORATION 5,410 14,890 6,985 2,892 15,208 13,685 20,569 4,700 10,323 30,403 4,853 4,060 48,277 39,659 3,345 8,226 1,966 9,177 4,042 5,485 9,931 5,110 32,835 6,100 12,945 25,369 115,162 6,056 27,729 28,527 34.60000 17.53000 21.08000 56.40000 20.95000 36.91000 50.05000 93.50000 47.31000 14.78000 36.23000 55.74000 58.66000 15.85000 45.01000 20.93000 79.81000 48.22000 76.63000 52.58000 39.68000 56.86000 33.17000 12.04000 43.54000 20.68000 4.79000 55.31000 21.72000 27.46000 187,186.00 261,021.70 147,243.80 163,108.80 318,607.60 505,113.35 1,029,478.45 439,450.00 488,381.13 449,356.34 175,824.19 226,304.40 2,831,928.82 628,595.15 150,558.45 172,170.18 156,906.46 442,514.94 309,738.46 288,401.30 394,062.08 290,554.60 1,089,136.95 73,444.00 563,625.30 524,630.92 551,625.98 334,957.36 602,273.88 783,351.42 6,957 47.32000 329,205.24 20,067 3,555 11,638 5,953 19,642 11,165 31,795 7,652 23,321 9,050 5,980 16,654 3,170 7,150 50,532 9,791 16,214 5,030 14,932 7,311 4,181 9,286 3,405 17,894 20,605 11,206 28,207 37.03000 63.72000 50.45000 31.31000 25.69000 12.36000 14.43000 21.89000 30.74000 17.85000 12.83000 46.08000 32.19000 32.98000 24.57000 19.30000 52.16000 43.96000 54.68000 18.64000 51.70000 14.38000 47.25000 42.18000 36.84000 18.42000 32.56000 743,081.01 226,524.60 587,137.10 186,388.43 504,602.98 137,999.40 458,801.85 167,502.28 716,887.54 161,542.50 76,723.40 767,416.32 102,042.30 235,807.00 1,241,571.24 188,966.30 845,722.24 221,118.80 816,481.76 136,277.04 216,157.70 133,532.68 160,886.25 754,768.92 759,088.20 206,414.52 918,419.92 −175− 90297310 90319210 90323610 90337T10 90390U10 90391410 90781810 91058110 91131210 91301710 91704710 91820410 91913Y10 92220P10 92343E10 92345Y10 92532F10 92552430 92826C83 92856340 92916010 93114210 93142210 93964010 94106L10 94184810 94268310 94707410 94974610 95810210 95980210 96216610 96332010 96683710 96945710 97428010 97665710 98313410 98385X10 98391910 98412110 98433210 98956P10 99990000 G0070K10 G0450A10 G0692U10 G1696210 G2552X10 G3223R10 G3653513 G3726010 G491BT10 G5876H10 G6852T10 G7496G10 G7945J10 G9007810 G9144P10 US BANCORP UNUM GROUP URS CORP UNITED STATES STEEL CORP SLM CORP ULTRA PETROLEUM CORP UNION PACIFIC CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B UNITED TECHNOLOGIES CORP URBAN OUTFITTERS INC VF CORP VALERO ENERGY CORPORATION VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VIACOM INC-CLASS B VISA INC VMWARE INC VULCAN MATERIALS CO WAL-MART STORES INC WALGREEN CO THE WASHINGTON POST COMPANY WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD WELLS FARGO & COMPANY WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO/THE WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WHOLE FOODS MARKET INC THE WILLIAMS COMPANIES INC WINDSTREAM CORPORATION WISCONSIN ENERGY CORP WYNN RESORTS LIMITED XTO ENERGY INC XILINX INC XEROX CORP YAHOO! INC ZIMMER HOLDINGS INC FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD ACE LTD ARCH CAPITAL GROUP LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD BUNGE LIMITED COVIDIEN PLC EVEREST RE GROUP LTD FOSTER WHEELER AG GARMIN LTD INVESCO LTD MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD PARTNERRE LTD RENAISSANCERE HOLDINGS LTD SEAGATE TECHNOLOGY TRANSOCEAN LTD TYCO ELECTRONICS LTD 76,891 13,988 4,170 4,537 19,052 6,379 20,513 46,865 28,797 35,810 4,770 3,830 22,657 5,339 7,695 4,000 6,860 21,643 18,905 3,230 4,443 92,217 39,837 247 18,674 4,046 4,075 28,629 198,535 7,660 27,626 8,495 2,934 7,010 22,934 20,465 5,127 2,420 24,402 11,600 52,349 52,720 8,432 30,311 13,508 1,815 5,885 5,132 19,540 2,684 6,295 4,625 14,627 20,819 2,372 3,227 20,539 12,780 18,420 −176− 22.82000 23.35000 42.95000 44.56000 11.39000 49.25000 72.74000 30.59000 61.08000 66.90000 37.58000 78.09000 17.53000 50.31000 28.66000 30.40000 34.67000 34.02000 73.78000 69.90000 46.90000 51.24000 29.54000 444.30000 32.83000 68.85000 42.70000 13.79000 27.40000 34.35000 15.93000 40.44000 98.23000 40.01000 19.94000 11.15000 49.64000 82.57000 43.40000 24.85000 9.15000 15.16000 53.66000 6.63000 51.39000 74.11000 30.92000 52.26000 41.58000 72.21000 24.78000 32.56000 18.92000 17.50000 72.20000 56.70000 14.90000 44.78000 28.68000 1,754,652.62 326,619.80 179,101.50 202,168.72 217,002.28 314,165.75 1,492,115.62 1,433,600.35 1,758,920.76 2,395,689.00 179,256.60 299,084.70 397,177.21 268,605.09 220,538.70 121,600.00 237,836.20 736,294.86 1,394,810.90 225,777.00 208,376.70 4,725,199.08 1,176,784.98 109,742.10 613,067.42 278,567.10 174,002.50 394,793.91 5,439,859.00 263,121.00 440,082.18 343,537.80 288,206.82 280,470.10 457,303.96 228,184.75 254,504.28 199,819.40 1,059,046.80 288,260.00 478,993.35 799,235.20 452,461.12 200,961.93 694,176.12 134,509.65 181,964.20 268,198.32 812,473.20 193,811.64 155,990.10 150,590.00 276,742.84 364,332.50 171,258.40 182,970.90 306,031.10 572,288.40 528,285.60 G9319H10 VALIDUS HOLDINGS LTD G9435N10 WARNER CHILCOTT PLC G9618E10 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD G9665510 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC G9825510 XL CAPITAL LTD -CLASS A V7780T10 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD アメリカドル 計 5,315 4,500 470 6,770 13,665 5,188 12,894,167 23.98000 24.71000 333.76000 31.38000 17.12000 29.17000 (邦貨換算額) 127,453.70 111,195.00 156,867.20 212,442.60 233,944.80 151,333.96 407,815,241.44 (37,400,735,792) 外国株式(カナダドル) 銘 ABX AGE AGU ATD/B ATH BBDB BCE BMO BNNA BNS BPO BVF CAE CCO CIXF CM CNQ CNR CPG CPZ CTR/A CU CVE ECA ELD ENB ESI FFH FM FNV FTS FTT G GIB/A GIL GWO HSE IAG IFC IGI IMG IMN IMO IVN K (単位:株、カナダドル) 柄 BARRICK GOLD CORP AGNICO-EAGLE MINES AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE TARD INC ATHABASCA OIL SANDS CORP BOMBARDIER INC 'B' BCE INC BANK OF MONTREAL BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC BANK OF NOVA SCOTIA BROOKFIELD PROPERTIES CORP BIOVAIL CORPORATION CAE INC CAMECO CORP CI FINANCIAL CORP CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CRESCENT POINT ENERGY CORP CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED CL A CANADIAN UTILITIES LTD-A CENOVUS ENERGY INC ENCANA CORP ELDORADO GOLD CORP ENBRIDGE INC ENSIGN ENERGY SERVICES INC FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD FIRST QUANTUM MINERALS LTD FRANCO-NEVADA CORP FORTIS INC FINNING INTERNATIONAL INC GOLDCORP INC CGI GROUP INC GILDAN ACTIVEWEAR INC GREAT WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC INTACT FINANCIAL CORP IGM FINANCIAL INC IAMGOLD CORP INMET MINING CORP IMPERIAL OIL LTD IVANHOE MINES LTD KINROSS GOLD CORP 株 数 39,529 5,575 5,535 6,060 9,200 48,226 11,310 22,561 22,367 41,214 8,959 8,124 15,585 14,232 7,240 16,140 43,744 19,349 5,900 5,890 評価額 単価 43.32000 60.91000 53.59000 19.04000 10.79000 4.66000 31.24000 61.64000 24.75000 50.21000 15.25000 14.82000 9.32000 23.81000 18.37000 72.69000 37.27000 62.03000 39.01000 59.95000 金額 1,712,396.28 339,573.25 296,620.65 115,382.40 99,268.00 224,733.16 353,324.40 1,390,660.04 553,583.25 2,069,354.94 136,624.75 120,397.68 145,252.20 338,863.92 132,998.80 1,173,216.60 1,630,338.88 1,200,218.47 230,159.00 353,105.50 3,340 55.62000 185,770.80 3,725 31,748 31,413 20,965 15,285 8,205 647 2,875 4,495 7,570 9,020 29,842 11,525 3,920 12,979 11,764 43.52000 29.70000 34.74000 17.26000 49.31000 12.88000 396.69000 55.95000 31.95000 27.87000 17.68000 43.85000 16.35000 32.40000 24.68000 26.11000 162,112.00 942,915.60 1,091,287.62 361,855.90 753,703.35 105,680.40 256,658.43 160,856.25 143,615.25 210,975.90 159,473.60 1,308,571.70 188,433.75 127,008.00 320,321.72 307,158.04 4,390 34.56000 151,718.40 3,300 3,605 12,045 2,935 12,972 15,050 27,133 43.99000 38.51000 17.55000 45.96000 40.58000 14.79000 17.72000 145,167.00 138,828.55 211,389.75 134,892.60 526,403.76 222,589.50 480,796.76 −177− 備 考 L MFC MGA MRU/A NA NKO NXY OCX PAA PBG PBN POT POW PRE PWF RBA RBI RCI/B RIM RY SAP SC SHER SJRB SLC SLW SNC SU T T/A TA TD TEK/B THI TLM TOC TRE TRP VT WN X YRI カナダドル LOBLAW COMPANIES LTD MANULIFE FINANCIAL CORP MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A METRO INC-A NATIONAL BANK OF CANADA NIKO RESOURCES LTD NEXEN INC ONEX CORPORATION PAN AMERICAN SILVER CORP PETROBANK ENERGY & RESOURCES LTD PETROBAKKEN ENERGY LTD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC POWER CORP OF CANADA PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP POWER FINANCIAL CORPORATION RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC RED BACK MINING INC ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B RESEARCH IN MOTION ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHOPPERS DRUG MART CORP SHERRITT INTERNATIONAL CORP SHAW COMMUNICATIONS INC-B SUN LIFE FINANCIAL INC SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUNCOR ENERGY INC TELUS CORP TELUS CORPORATION -NON VOTE TRANSALTA CORP TORONTO-DOMINION BANK TECK RESOURCES LTD-CLS B TIM HORTONS INC TALISMAN ENERGY INC THOMSON REUTERS CORP SINO-FOREST CORP TRANSCANADA CORP VITERRA INC GEORGE WESTON LTD TMX GROUP INC YAMANA GOLD INC 計 2,939 71,611 3,522 5,410 5,720 1,905 21,815 5,320 5,650 3,395 2,800 12,074 11,895 9,895 11,320 5,620 9,225 20,045 20,658 57,319 6,845 7,365 18,000 11,785 24,099 11,515 5,060 62,675 1,440 4,348 9,680 34,805 20,965 7,010 43,537 16,234 11,590 28,798 19,640 1,312 4,400 25,391 1,312,120 40.00000 16.27000 71.87000 42.60000 58.01000 102.70000 22.62000 26.01000 25.64000 42.84000 23.26000 102.21000 25.68000 23.30000 28.00000 21.58000 26.34000 37.06000 61.33000 53.74000 29.64000 34.45000 6.52000 19.98000 30.01000 20.18000 45.19000 33.51000 38.79000 37.20000 21.41000 71.37000 35.10000 34.40000 17.80000 38.66000 17.03000 36.38000 7.64000 73.10000 27.47000 10.53000 (邦貨換算額) (3,865,697,707) 外国株式(オーストラリアドル) 銘 AGK AIO ALL AMC AMP ANZ ASX BBG BEN BHP 117,560.00 1,165,110.97 253,126.14 230,466.00 331,817.20 195,643.50 493,455.30 138,373.20 144,866.00 145,441.80 65,128.00 1,234,083.54 305,463.60 230,553.50 316,960.00 121,279.60 242,986.50 742,867.70 1,266,955.14 3,080,323.06 202,885.80 253,724.25 117,360.00 235,464.30 723,210.99 232,372.70 228,661.40 2,100,239.25 55,857.60 161,745.60 207,248.80 2,484,032.85 735,871.50 241,144.00 774,958.60 627,606.44 197,377.70 1,047,671.24 150,049.60 95,907.20 120,868.00 267,367.23 43,498,342.60 柄 AGL ENERGY LTD ASCIANO GROUP ARISTOCRAT LEISURE LTD AMCOR LTD AMP LIMITED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ASX LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD BHP BILLITON LTD (単位:株、オーストラリアドル) 株 数 評価額 20,580 109,000 25,860 47,995 81,862 単価 14.86000 1.58000 4.06000 6.31000 5.67000 金額 305,818.80 172,220.00 104,991.60 302,848.45 464,157.54 100,709 23.04000 2,320,335.36 7,235 12,830 17,948 134,931 30.79000 9.70000 8.91000 38.58000 222,765.65 124,451.00 159,916.68 5,205,637.98 −178− 備 考 BOR BORAL LIMITED BSL BLUESCOPE STEEL LIMITED BXBAU BRAMBLES LTD CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CCL COCA-COLA AMATIL LIMITED COH COCHLEAR LIMITED CPU COMPUTERSHARE LIMITED CSL CSL LIMITED CSR CSR LIMITED CTX CALTEX AUSTRALIA LIMITED CWN CROWN LTD FBG FOSTER'S GROUP LTD FMG FORTESCUE METALS GROUP LTD FXJ FAIRFAX MEDIA LTD GFF GOODMAN FIELDER LTD HVN HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD IPL INCITEC PIVOT LTD JHX JAMES HARDIE INDUSTRIES SE LEI LEIGHTON HOLDINGS LIMITED LLC LEND LEASE CORP LIMITED MAP MAP GROUP MBL MACQUARIE GROUP LIMITED MIG INTOLL GROUP MTS METCASH LTD NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NCM NEWCREST MINING LIMITED NMH AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS NRM INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT ORG ORIGIN ENERGY LIMITED ORI ORICA LTD OST ONESTEEL LIMITED OXR OZ MINERALS LTD PDN PALADIN ENERGY LTD QAN QANTAS AIRWAYS LIMITED QBE QBE INSURANCE GROUP LIMITED RIO RIO TINTO LIMITED SGM SIMS METAL MANAGEMENT LTD SHL SONIC HEALTHCARE LTD STO SANTOS LTD SUN SUNCORP-METWAY LIMITED TAH TABCORP HOLDINGS LIMITED TCL TRANSURBAN GROUP TLS TELSTRA CORP LTD TOL TOLL HOLDINGS LIMITED TTS TATTS GROUP LTD WBC WESTPAC BANKING CORPORATION WES WESFARMERS LIMITED WESN WESFARMERS LTD-PPS WMC ALUMINA LIMITED WOR WORLEYPARSONS LTD WOW WOOLWORTHS LIMITED WPL WOODSIDE PETROLEUM LTD オーストラリアドル 計 22,060 72,831 50,713 61,682 21,315 2,157 17,960 22,667 83,135 8,725 17,690 77,620 49,920 57,250 81,745 25,515 64,675 26,890 5,795 21,287 24,545 13,166 129,922 41,580 84,253 20,224 34,590 84,608 36,590 14,920 33,285 122,600 37,630 46,470 40,350 17,573 6,495 14,760 28,970 46,635 21,580 49,780 167,139 24,745 66,575 118,301 40,540 8,002 126,052 6,770 49,987 22,668 2,931,887 (邦貨換算額) 5.30000 2.28000 6.15000 52.50000 11.74000 76.41000 11.42000 33.77000 1.67500 10.79000 8.13000 5.76000 4.11000 1.46000 1.35000 3.42000 2.97000 6.90000 31.58000 7.54000 2.85000 44.72000 1.08500 4.26000 24.71000 34.35000 5.70000 3.46000 15.53000 25.99000 3.06000 1.02000 3.95000 2.41000 19.10000 69.10000 18.69000 10.80000 13.50000 8.35000 6.65000 4.49000 3.19000 5.86000 2.31000 23.43000 28.82000 28.90000 1.56500 23.47000 27.64000 45.22000 116,918.00 166,054.68 311,884.95 3,238,305.00 250,238.10 164,816.37 205,103.20 765,464.59 139,251.12 94,142.75 143,819.70 447,091.20 205,171.20 83,585.00 110,355.75 87,261.30 192,084.75 185,541.00 183,006.10 160,503.98 69,953.25 588,783.52 140,965.37 177,130.80 2,081,891.63 694,694.40 197,163.00 292,743.68 568,242.70 387,770.80 101,852.10 125,052.00 148,638.50 111,992.70 770,685.00 1,214,294.30 121,391.55 159,408.00 391,095.00 389,402.25 143,507.00 223,512.20 533,173.41 145,005.70 153,788.25 2,771,792.43 1,168,362.80 231,257.80 197,271.38 158,891.90 1,381,640.68 1,025,046.96 33,500,142.86 (2,640,146,259) −179− 外国株式(イギリスポンド) 銘 AAL ABF ADM AGK AMEC ANTO ARM AU AZN BA BATS BAW BCS BG BICC BLT BNZL BP BRBY BSBE BSY BT CGU CNA CNE COB CPG CPI CWW DGE EMG ENRC EXPN FGP GFS GLXO HOME HSBA IAP IHG III IMT INVP ISAT ITV JMAT KAZ KGF LGEN LLOY LMI LSE MKS MRW NGG NPW 柄 ANGLO AMERICAN PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC AUTONOMY CORP PLC ASTRAZENECA PLC BAE SYSTEMS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH AIRWAYS PLC BARCLAYS PLC BG GROUP PLC BALFOUR BEATTY PLC BHP BILLITON PLC BUNZL PLC BP PLC BURBERRY GROUP PLC INVENSYS PLC BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC BT GROUP PLC AVIVA PLC CENTRICA PLC CAIRN ENERGY PLC COBHAM PLC COMPASS GROUP PLC CAPITA GROUP PLC CABLE & WIRELESS WORLDWIDE DIAGEO PLC MAN GROUP PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP EXPERIAN PLC FIRSTGROUP PLC G4S PLC GLAXOSMITHKLINE PLC HOME RETAIL GROUP HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3I GROUP PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INVESTEC PLC INMARSAT PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KAZAKHMYS PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONMIN PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC NATIONAL GRID PLC INTERNATIONAL POWER PLC (単位:株、イギリスポンド) 株 数 52,929 11,730 6,965 10,345 16,590 16,090 52,155 8,700 58,293 136,995 80,267 35,650 458,776 135,499 37,375 88,731 17,096 757,138 22,444 40,670 39,929 300,237 106,180 198,475 56,900 44,635 72,773 25,499 135,861 100,617 69,121 7,470 41,513 26,395 59,864 209,421 45,048 702,826 28,310 9,602 48,869 40,367 21,430 16,910 194,510 8,484 7,345 98,082 232,476 1,607,071 5,290 8,878 64,120 76,000 139,115 61,825 −180− 評価額 単価 26.72500 10.02000 13.75000 14.40000 8.38500 8.78000 2.93000 19.47000 30.57000 3.23000 21.90500 2.06100 3.01350 11.06000 2.57000 19.21000 7.31000 3.55450 7.96500 2.81500 6.00500 1.38400 3.44300 2.90800 4.27100 2.32100 5.65000 8.00000 0.90000 11.19000 2.44900 10.61000 6.24500 3.90000 2.80200 12.00500 2.31500 6.51300 4.17300 11.97000 2.92100 19.12000 4.90900 8.21000 0.56700 15.41000 11.83000 2.28200 0.83150 0.54900 16.18000 6.30500 3.44100 2.57700 5.07000 3.11600 金額 1,414,527.52 117,534.60 95,768.75 148,968.00 139,107.15 141,270.20 152,814.15 169,389.00 1,782,017.01 442,493.85 1,758,248.63 73,474.65 1,382,521.47 1,498,618.94 96,053.75 1,704,522.51 124,971.76 2,691,247.02 178,766.46 114,486.05 239,773.64 415,528.00 365,577.74 577,165.30 243,019.90 103,597.83 411,167.45 203,992.00 122,274.90 1,125,904.23 169,277.32 79,256.70 259,248.68 102,940.50 167,738.92 2,514,099.10 104,286.12 4,577,505.73 118,137.63 114,935.94 142,746.34 771,817.04 105,199.87 138,831.10 110,287.17 130,738.44 86,891.35 223,823.12 193,303.79 882,281.97 85,592.20 55,975.79 220,636.92 195,852.00 705,313.05 192,646.70 備 考 NXT NEXT PLC OML OLD MUTUAL PLC PFC PETROFAC LTD POC CARNIVAL PLC PRU PRUDENTIAL PLC PSON PEARSON PLC RB/ RECKITT BENCKISER GROUP PLC RBOS ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC RDSA ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSB ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS REED REED ELSEVIER PLC REX REXAM PLC RIO RIO TINTO PLC RR ROLLS-ROYCE GROUP PLC RRC/N102 ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C RRS RANDGOLD RESOURCES LTD RSA RSA INSURANCE GROUP PLC RSL RESOLUTION LTD SAB SABMILLER PLC SBRY J SAINSBURY PLC SDR SCHRODERS PLC SGL SAGE GROUP PLC SHP SHIRE PLC SL/ STANDARD LIFE PLC SMIN SMITHS GROUP PLC SMU SMITH & NEPHEW PLC SRP SERCO GROUP PLC SSE SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC STAN STANDARD CHARTERED PLC SVT SEVERN TRENT PLC TCG THOMAS COOK GROUP PLC TLW TULLOW OIL PLC TOMK TOMKINS PLC TSCO TESCO PLC TT TUI TRAVEL PLC ULVR UNILEVER PLC UU UNITED UTILITIES GROUP PLC VED VEDANTA RESOURCES PLC VOD VODAFONE GROUP PLC WOS WOLSELEY PLC WPP WPP PLC WTB WHITBREAD PLC XTA XSTRATA PLC イギリスポンド 計 7,872 213,005 8,280 6,710 97,942 32,549 24,560 683,034 142,553 108,384 43,666 43,675 58,435 72,855 6,556,950 3,145 116,917 133,900 37,376 49,036 4,981 63,105 23,470 87,275 15,713 37,036 19,635 35,777 81,335 11,803 45,560 34,760 49,174 322,109 33,940 51,762 26,735 6,350 2,122,565 6,410 46,799 9,490 82,395 18,614,909 21.38000 1.12000 12.87000 26.60000 5.47500 9.46000 32.81000 0.43180 17.96500 17.21000 4.96800 3.19700 33.12000 6.01000 0.00100 61.00000 1.22000 0.60300 19.82000 3.19700 13.52000 2.42100 14.28000 1.85100 11.05000 6.42500 6.35000 11.10000 16.41500 12.84000 2.04800 11.74000 2.54100 3.91650 2.28700 19.26000 5.65000 22.83000 1.41850 16.01000 6.90500 14.51000 10.33000 (邦貨換算額) (7,094,663,470) 外国株式(スイスフラン) 銘 ABBN ADEN ARYN ATLN BAER BAERGRP BALN CS GEBN GIVN 168,303.36 238,565.60 106,563.60 178,486.00 536,232.45 307,913.54 805,813.60 294,934.08 2,560,964.64 1,865,288.64 216,932.68 139,628.97 1,935,367.20 437,858.55 6,556.95 191,845.00 142,638.74 80,741.70 740,792.32 156,768.09 67,343.12 152,777.20 335,151.60 161,546.02 173,628.65 237,956.30 124,682.25 397,124.70 1,335,114.02 151,550.52 93,306.88 408,082.40 124,951.13 1,261,539.89 77,620.78 996,936.12 151,052.75 144,970.50 3,010,858.45 102,624.10 323,147.09 137,699.90 851,140.35 52,417,166.38 (単位:株、スイスフラン) 柄 ABB LTD ADECCO SA-REG ARYZTA AG ACTELION LTD GAM HOLDING LTD JULIUS BAER GROUP LTD BALOISE HOLDING AG-R CREDIT SUISSE GROUP AG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG 株 数 88,720 4,757 4,245 4,885 11,775 8,125 2,475 45,245 1,885 324 −181− 評価額 単価 20.77000 54.70000 42.00000 42.29000 12.64000 33.40000 81.90000 45.73000 182.80000 961.50000 金額 1,842,714.40 260,207.90 178,290.00 206,586.65 148,836.00 271,375.00 202,702.50 2,069,053.85 344,578.00 311,526.00 備 考 HOL KNI LISN LISP LOGN LONN NESZ NOBE NOVN PARG PHBN HOLCIM LTD-REG KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG LINDT & SPRUENGLI AG-REG. LINDT & SPRUENGLI-PC LOGITECH INTERNATIONAL-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA NOBEL BIOCARE HOLDING AG NOVARTIS AG-REG SHS PARGESA HOLDING SA-BEARER SONOVA HOLDING AG SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSRAN UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE RIFZ COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG ROCZ ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN RUKZ SWISS REINSURANCE COMPANY LTD SCHP SCHINDLER HOLDING-PART CERT SCMZ SWISSCOM AG-REG SGS SOCIETE GENERALE DE SGSN SURVEILLANCE HOLDINGS SA SIK SIKA AG STMN STRAUMANN HOLDING AG-REG SYNN SYNGENTA AG SYST SYNTHES INC UBSZ UBS AG-REGISTERED UHR SWATCH GROUP AG-B UHRN SWATCH GROUP AG-REG ZURN ZURICH FINANCIAL SERVICES AG スイスフラン 計 9,508 2,115 6 55 9,690 2,370 139,873 6,530 85,118 1,045 1,940 76.85000 113.90000 27,530.00000 2,472.00000 16.89000 77.20000 54.15000 22.19000 55.30000 79.80000 130.10000 730,689.80 240,898.50 165,180.00 135,960.00 163,664.10 182,964.00 7,574,122.95 144,900.70 4,707,025.40 83,391.00 252,394.00 1,535 112.70000 172,994.50 20,929 28,338 13,669 2,520 1,004 42.11000 155.90000 48.65000 94.40000 373.50000 881,320.19 4,417,894.20 664,996.85 237,888.00 374,994.00 181 1,485.00000 268,785.00 105 491 3,761 2,409 146,802 1,385 2,650 5,941 662,406 1,944.00000 234.70000 264.20000 123.00000 15.21000 322.70000 59.30000 244.90000 204,120.00 115,237.70 993,656.20 296,307.00 2,232,858.42 446,939.50 157,145.00 1,454,950.90 33,137,148.21 (邦貨換算額) (2,662,569,859) 外国株式(香港ドル) 銘 1928HK AP ASMP BKEA BOC CATH CGK CHL CKIZ EPA FOXCON HCG HEL HKEX HL HNDH HPWH HSGH HTW HWD HYS KERP LIFE (単位:株、香港ドル) 柄 SANDS CHINA LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HANG LUNG GROUP LIMITED HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD HOPEWELL HOLDINGS HANG SENG BANK LTD HUTCHISON WHAMPOA LTD NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD HYSAN DEVELOPMENT CO LTD KERRY PROPERTIES LTD LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 株 数 評価額 108,000 94,000 6,500 60,440 166,000 24,000 59,682 86,000 単価 11.24000 29.30000 63.80000 28.45000 17.66000 15.62000 89.20000 55.40000 金額 1,213,920.00 2,754,200.00 414,700.00 1,719,518.00 2,931,560.00 374,880.00 5,323,634.40 4,764,400.00 17,000 27.70000 470,900.00 40,475 39,000 184,779 49,500 43,700 36,000 49,426 29,000 33,700 91,823 104,000 22,000 27,950 45.65000 5.53000 18.24000 46.30000 121.90000 40.35000 47.60000 21.35000 104.80000 48.60000 12.40000 20.55000 33.50000 1,847,683.75 215,670.00 3,370,368.96 2,291,850.00 5,327,030.00 1,452,600.00 2,352,677.60 619,150.00 3,531,760.00 4,462,597.80 1,289,600.00 452,100.00 936,325.00 26,500 15.38000 407,570.00 −182− 備 考 LIFU MTRC NWC ORIO PAP SHGH SHK SINO SWPA TVB WHB WHEL WHH YYN 香港ドル LI & FUNG LTD MTR CORP MONGOLIA ENERGY CO LTD ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD NWS HOLDINGS LTD SHANGRI-LA ASIA LTD. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SINO LAND CO SWIRE PACIFIC LTD 'A' TELEVISION BROADCASTS LTD WING HANG BANK LIMITED WHEELOCK&CO LTD WHARF HOLDINGS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS 計 100,000 69,000 116,000 13,500 27,000 32,000 54,480 71,500 34,017 12,000 7,500 34,000 62,800 36,000 2,069,272 35.70000 26.60000 2.93000 54.20000 14.02000 13.78000 106.30000 13.34000 84.70000 35.90000 73.85000 21.50000 39.15000 23.45000 (邦貨換算額) (829,384,166) 外国株式(スウェーデンクローナ) 銘 ALFA ASSA ATCOA ATCOB BOL ELUX GETIB HMB HUSQB INVEB KINVB 3,570,000.00 1,835,400.00 339,880.00 731,700.00 378,540.00 440,960.00 5,791,224.00 953,810.00 2,881,239.90 430,800.00 553,875.00 731,000.00 2,458,620.00 844,200.00 70,465,944.41 柄 ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HUSQVARNA AB INVESTOR AB KINNEVIK INVESTMENT AB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ABLMEB B SHS MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMIC SDR MODO HOLMEN AB-B SHARES NBH NORDEA BANK AB NCOMB TELE2 AB -B SHS SAND SANDVIK AB SCAB SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SCVB SCANIA AB-B SHS SEBA SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SECB SECURITAS AB-B SHS SHBA SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SKAB SKANSKA AB-B SHS SKFB SKF AB-B SHS SSABA SSAB AB-A SHARES SSABB SSAB AB -B SHARES SWEDA SWEDBANK AB SWMA SWEDISH MATCH AB TLIA TELIASONERA AB VOLV VOLVO AB-B SHS スウェーデンクローナ 計 (単位:株、スウェーデンクローナ) 株 数 15,145 10,180 29,575 18,695 10,875 7,870 8,670 41,238 11,315 18,940 8,000 評価額 単価 108.70000 172.00000 121.80000 110.40000 95.25000 179.90000 162.50000 223.00000 51.70000 134.20000 130.30000 金額 1,646,261.50 1,750,960.00 3,602,235.00 2,063,928.00 1,035,843.75 1,415,813.00 1,408,875.00 9,196,074.00 584,985.50 2,541,748.00 1,042,400.00 121,460 83.40000 10,129,764.00 3,220 677.50000 2,181,550.00 3,415 134,793 12,765 43,775 23,220 13,665 63,290 14,469 21,275 13,305 12,919 6,295 2,765 32,515 10,915 89,755 47,395 851,714 189.90000 69.00000 118.70000 100.40000 96.65000 123.10000 42.78000 72.25000 198.40000 120.00000 147.80000 114.40000 102.20000 73.70000 174.00000 49.95000 89.65000 648,508.50 9,300,717.00 1,515,205.50 4,395,010.00 2,244,213.00 1,682,161.50 2,707,546.20 1,045,385.25 4,220,960.00 1,596,600.00 1,909,428.20 720,148.00 282,583.00 2,396,355.50 1,899,210.00 4,483,262.25 4,248,961.75 83,896,693.40 (邦貨換算額) (977,396,478) −183− 備 考 外国株式(シンガポールドル) 銘 柄 CAPITALAND LTD COMFORTDELGRO CORP CAPITAMALLS ASIA LTD COSCO CORP SINGAPORE LIMITED JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD CITY DEVELOPMENTS LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD FRASER AND NEAVE LTD GENTING SINGAPORE PLC SEMBCORP MARINE LTD KEPPEL CORP LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD NOBLE GROUP LIMITED OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SINGAPORE AIRLINES LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING STEG LTD TELE SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD UOBH UNITED OVERSEAS BANK LTD UTOS UOL GROUP LIMITED WIL WILMAR INTERNATIONAL LTD シンガポールドル 計 (単位:株、シンガポールドル) 株 数 評価額 118,000 77,000 53,000 55,000 5,000 23,000 68,625 43,000 259,000 18,000 57,600 42,000 120,854 104,240 23,800 45,000 35,000 69,050 単価 3.73000 1.43000 2.13000 1.40000 29.30000 10.90000 13.74000 5.00000 1.06000 3.80000 8.47000 1.94000 1.79000 8.39000 14.82000 4.05000 7.50000 3.74000 金額 440,140.00 110,110.00 112,890.00 77,000.00 146,500.00 250,700.00 942,907.50 215,000.00 274,540.00 68,400.00 487,872.00 81,480.00 216,328.66 874,573.60 352,716.00 182,250.00 262,500.00 258,247.00 64,000 3.14000 200,960.00 308,810 52,300 32,250 47,000 1,721,529 2.99000 19.36000 3.83000 5.85000 923,341.90 1,012,528.00 123,517.50 274,950.00 7,889,452.16 CAPL CD CMA COS CYCM CYDM DBS FN GIL JRSS KPL NEPS NOBL OCBM SAL SCIL SGX SPR (邦貨換算額) 備 考 (517,863,640) 外国株式(ニュージーランドドル) 銘 柄 (単位:株、ニュージーランドドル) 株 AIA CEN FBU SKC AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND TEL LIMITED ニュージーランドドル 計 数 13,675 4,685 17,570 19,990 51,662 評価額 単価 1.86000 5.94000 8.14000 2.90000 1.88000 107,582 金額 25,435.50 27,828.90 143,019.80 57,971.00 備 考 97,124.56 351,379.76 (邦貨換算額) (22,425,056) 外国株式(デンマーククローネ) 銘 柄 BRYB CARLSBERG AS-B CPLCB COLOPLAST A/S DANS DANSKE BANK A/S DSAC A P MOLLER MAERSK A/S-B DSVB DSV DE SAMMENSLUT VOGN MAERSKA A P MOLLER - MAERSK A/S-A NOVO NOVO NORDISK A/S-B NZYMB NOVOZYMES A/S-B SHARES TRYG TRYG A/S VWS VESTAS WIND SYSTEMS A/S WDH WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 計 (単位:株、デンマーククローネ) 株 数 4,770 1,041 17,835 58 7,370 28 17,570 1,440 1,045 7,755 1,000 59,912 (邦貨換算額) 評価額 単価 494.50000 628.50000 125.70000 50,160.00000 96.00000 48,440.00000 492.90000 693.00000 340.00000 298.00000 460.30000 金額 2,358,765.00 654,268.50 2,241,859.50 2,909,280.00 707,520.00 1,356,320.00 8,660,253.00 997,920.00 355,300.00 2,310,990.00 460,300.00 23,012,776.00 (347,032,662) −184− 備 考 外国株式(ノルウェークローネ) 銘 柄 (単位:株、ノルウェークローネ) 株 DNBNOR DNB NOR ASA NHY NORSK HYDRO ASA ORK ORKLA ASA REC RENEWABLE ENERGY CORP AS SDRL SEADRILL LTD STL STATOIL ASA TEL TELENOR ASA YAR YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 計 数 43,070 24,150 25,995 20,750 13,075 44,524 38,540 7,150 217,254 評価額 単価 67.95000 39.14000 47.38000 18.83000 140.00000 137.10000 83.45000 202.00000 (邦貨換算額) 銘 柄 株 BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD CHIM ISRAEL CHEMICALS LTD ILCO THE ISRAEL CORP LTD LUMI BANK LEUMI LE-ISRAEL BM NICE NICE SYSTEMS LTD POLI BANK HAPOALIM BM TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD イスラエルシェケル 計 数 評価額 単価 金額 68,760 8.49900 584,391.24 17,620 95 46,870 2,490 39,405 37,455 212,695 46.15000 2,802.00000 15.00000 109.60000 14.55000 203.70000 813,163.00 266,190.00 703,050.00 272,904.00 573,342.75 7,629,583.50 10,842,624.49 (邦貨換算額) 備 考 (260,331,414) 外国株式(ユーロ) (単位:株、ユーロ) 銘 ACSA ACUM ADP ADS AEGO AEM AGL AHLN AI AIRF AKZO ALO ALPHA ALV ASML AUTO BAK BASF BAYE BBV BCP 考 (単位:株、イスラエルシェケル) BEZQ ACS 備 (257,774,043) 外国株式(イスラエルシェケル) AC ACA ACED ACRX 金額 2,926,606.50 945,231.00 1,231,643.10 390,722.50 1,830,500.00 6,104,240.40 3,216,163.00 1,444,300.00 18,089,406.50 柄 ACCOR SA CREDIT AGRICOLE SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-RTS ACERINOX SA ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y SERVICIOS SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA UMICORE AEROPORTS DE PARIS ADIDAS AG AEGON NV A2A SPA AUTOGRILL SPA KONINKLIJKE AHOLD NV AIR LIQUIDE AIR FRANCE-KLM AKZO NOBEL NV ALSTOM SA ALPHA BANK A.E. ALLIANZ SE-REG ASML HOLDING NV ATLANTIA SPA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R 株 数 6,096 35,922 9,273 5,862 評価額 単価 42.00000 9.28000 0.54300 13.09500 金額 256,032.00 333,356.16 5,035.23 76,762.89 4,811 31.51000 151,594.61 9,273 5,885 1,175 8,191 59,769 50,790 6,045 49,779 11,282 8,490 8,978 7,935 18,998 18,248 16,962 8,971 11,065 36,925 33,245 143,153 75,702 12.28500 26.00000 55.09000 43.23000 4.75000 1.25500 10.04000 10.55000 85.50000 10.52000 43.14500 39.79000 4.75000 82.76000 24.94500 14.88000 4.81200 45.75000 47.97500 8.56000 0.64000 113,918.80 153,010.00 64,730.75 354,096.93 283,902.75 63,741.45 60,691.80 525,168.45 964,611.00 89,314.80 387,355.81 315,733.65 90,240.50 1,510,204.48 423,117.09 133,488.48 53,244.78 1,689,318.75 1,594,928.87 1,225,389.68 48,449.28 −185− 備 考 BCSA BEI BELG BESNN BI BICP BINR BKIR BMPS BMW BMW3 BNP BOC BOUY BP BPE BPM BPU BRISA BSN BVA BVA/D BVI CAP CAR CCB CGE CIMP CIN CNPP CO COLR COM CRDI CRG CRH CRIS CTG CUBE DAST DB1 DBK DCXG DECX DELB DESC DEX DG DPB DPW DSMN DTEG EAD EDF EDPP EDPR ELIAV BANCO SANTANDER SA BEIERSDORF AG BELGACOM SA BANCO ESPIRITO SANTO SA INTESA SANPAOLO SPA SOCIETE BIC SA INTESA SANPAOLO SPA BANK OF IRELAND BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD BNP PARIBAS SA BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD BOUYGUES SA BANCO POPOLARE SPA BANCO POPULAR ESPANOL SA BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA BRISA-PRIV SHR DANONE BANCO DE VALENCIA SA BANCO DE VALENCIA SA-RTS BUREAU VERITAS SA CAP GEMINI SA CARREFOUR SA COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA ALCATEL LUCENT CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA FERROVIAL SA CNP ASSURANCES CASINO GUICHARD- PERRACHON SA COLRUYT NV COMMERZBANK AG UNICREDIT SPA BANCA CARIGE SPA CRH PLC CRITERIA CAIXACORP SA GAS NATURAL SDG SA ACCIONA S.A. DASSAULT SYSTEMES SA DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE BANK AG -REG DAIMLER AG-REG JC DECAUX S.A. DELHAIZE GROUP ERSTE GROUP BANK AG DEXIA VINCI S.A. DEUTSCHE POSTBANK AG DEUTSCHE POST AG-REG KONINKLIJKE DSM NV DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A. EDP RENOVAVEIS SA ELISA CORP-A SHARES 330,841 2,825 7,190 10,630 322,958 1,640 53,745 136,990 68,245 14,120 3,270 38,087 22,840 8,105 25,264 28,510 23,677 20,424 9,145 23,639 13,860 9,305 2,000 5,469 23,983 8.69400 45.96500 25.15500 3.30300 2.24000 60.11000 1.78800 0.87100 0.93950 39.75500 28.75000 47.50000 3.54000 35.93500 4.59250 4.47000 3.53500 7.41500 5.09000 43.87000 3.85000 0.08000 44.30000 38.35000 34.11500 2,876,331.65 129,851.12 180,864.45 35,110.89 723,425.92 98,580.40 96,096.06 119,318.29 64,116.17 561,340.60 94,012.50 1,809,132.50 80,853.60 291,253.17 116,024.92 127,439.70 83,698.19 151,443.96 46,548.05 1,037,042.93 53,361.00 744.40 88,600.00 209,736.15 818,180.04 9,103 17.70000 161,123.10 96,574 10,985 18,045 1,395 1,819 597 27,433 626,436 28,825 26,830 33,610 7,130 1,146 3,320 7,794 25,210 36,257 2,520 4,201 8,733 20,951 17,375 5,060 32,798 5,112 115,646 2.25000 4.26500 5.64800 56.78000 64.01000 188.75000 5.86400 1.84000 1.58800 18.99000 3.36100 12.63500 66.69000 49.93500 52.52000 48.55000 42.52000 21.42000 65.69000 28.20000 3.21800 38.86500 25.06500 12.31000 33.63000 9.48000 217,291.50 46,851.02 101,918.16 79,208.10 116,434.19 112,683.75 160,867.11 1,152,642.24 45,774.10 509,501.70 112,963.21 90,087.55 76,426.74 165,784.20 409,340.88 1,223,945.50 1,541,647.64 53,978.40 275,963.69 246,270.60 67,420.31 675,279.37 126,828.90 403,743.38 171,916.56 1,096,324.08 13,738 18.32000 251,680.16 10,320 64,696 11,970 7,450 34.51500 2.54000 4.60000 14.27000 356,194.80 164,327.84 55,062.00 106,311.50 −186− ELN ELSN ENEL ENG ENI ERCK ERMT ESSI ETE ETL EURB EX EXHO EXO FCC FGR FIA FME FORB FQDA FRA FRE FTE FUGR FUM1V G1A GA GALP GAM GASI GAZ GBL GEHG GET GRF HEI HEIN HEIO HEN HEN1 HNRG HNSY HO HOC HTO IBE/D-1 IBER IBLA IBR IDR IEATEM IFXG IHC IIA IIATEM ING INTB ITX ELAN CORPORATION PLC REED ELSEVIER NV ENEL SPA ENAGAS ENI SPA MERCK KGAA ERAMET ESSILOR INTERNATIONAL SA NATIONAL BANK OF GREECE SA EUTELSAT COMMUNICATIONS EFG EUROBANK ERGASIAS VIVENDI SA SODEXO EXOR SPA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC EIFFAGE SA FIAT SPA FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA AGEAS CHRISTIAN DIOR SA FRAPORT AG FRESENIUS SE-PRF FRANCE TELECOM SA FUGRO NV FORTUM OYJ GEA GROUP AG CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS GALP ENERGIA SGPS SA GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A. ASSICURAZIONI GENERALI GDF SUEZ GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA CELESIO AG GROUPE EUROTUNNEL SA GRIFOLS SA HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN NV HEINEKEN HOLDING NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL KGAA HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA THALES SA HOCHTIEF AG HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA IBERDROLA SA-RTS(新) IBERDROLA SA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA IBERDROLA RENOVABLES INDRA SISTEMAS SA IMMOEAST AG-TEMPORARY INFINEON TECHNOLOGIES AG SBM OFFSHORE NV IMMOFINANZ AG IMMOFINANZ AG-TEMPORARY ING GROEP NV-CVA ANHEUSER-BUSCH INBEV NV INDITEX 10,000 25,748 265,474 7,585 104,671 2,325 190 8,075 23,533 4,400 14,653 49,562 3,690 3,969 3.95000 9.03700 3.89500 13.75500 15.75000 60.19000 223.80000 48.59000 10.25000 28.27500 4.19000 17.53000 49.12000 14.02000 39,500.00 232,684.67 1,034,021.23 104,331.67 1,648,568.25 139,941.75 42,522.00 392,364.25 241,213.25 124,410.00 61,396.07 868,821.86 181,252.80 55,645.38 1,465 19.30000 28,274.50 2,505 26,775 6,688 69,259 2,500 1,890 3,785 74,774 2,640 17,490 8,245 7,340 11,845 10,950 45,333 49,979 3,127 3,845 20,405 8,255 5,285 10,773 3,380 7,978 6,165 2,455 10,239 3,110 1,610 11,930 157,765 157,765 31,085 27,425 6,099 16,150 49,585 9,070 37,225 13,000 155,700 29,101 8,275 36.26000 9.22500 43.63000 2.05100 83.13000 36.39000 54.06000 15.29000 41.86000 18.47000 17.48500 16.72000 12.35000 7.85900 15.08000 25.28000 60.36000 18.33000 6.38200 8.80000 45.40000 36.52500 31.82000 40.49000 34.57500 35.59500 92.08000 28.60500 53.12000 5.85000 0.19900 5.19600 2.38800 2.55600 14.06500 0.00000 4.94000 12.84500 2.52000 0.00000 6.62000 41.00000 47.30000 90,831.30 246,999.37 291,797.44 142,050.20 207,825.00 68,777.10 204,617.10 1,143,294.46 110,510.40 323,040.30 144,163.82 122,724.80 146,285.75 86,056.05 683,621.64 1,263,469.12 188,745.72 70,478.85 130,224.71 72,644.00 239,939.00 393,483.82 107,551.60 323,029.22 213,154.87 87,385.72 942,807.12 88,961.55 85,523.20 69,790.50 31,395.23 819,746.94 74,230.98 70,098.30 85,782.43 0.00 244,949.90 116,504.15 93,807.00 0.00 1,030,734.00 1,193,141.00 391,407.50 −187− KBC KESBV KN KONBS KPN KSZ KYGA LAFA LEGP LHA LIN LUX MAN MAP MAPD MB MCNB MED MEOG MIDI MMBP MMT MOBB MS MT MUVG NAT NEO NEST NK NOKS NOR1V OEEW OKOAS OMV OPAP ORL ORNBV OUTO PAJ PC PERP PHG PLT POR PPC PRE PRTP PRYS PSAF PTCO PUB PUM QGEN REE RENA RF RF-1 KBC GROUP KESKO OYJ-B SHS NATIXIS KONE OYJ KONINKLIJKE KPN NV K+S AG KERRY GROUP PLC-A LAFARGE SA LEGRAND S.A. DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LINDE AG LUXOTTICA GROUP SPA MAN SE MAPFRE SA MAPFRE SA-RTS MEDIOBANCA SPA MICHELIN (CGDE)-B MEDIOLANUM SPA METRO AG AXA LAGARDERE S.C.A. M6-METROPOLE TELEVISION MOBISTAR SA MEDIASET SPA ARCELORMITTAL-NETHERLANDS MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIONALE A PORTEFEUILLE NEOPOST SA NESTE OIL OYJ IMERYS SA NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ VERBUND AG POHJOLA BANK PLC OMV AG OPAP SA L'OREAL SA ORION OYJ OUTOKUMPU OYJ PAGESJAUNES GROUPE SA PIRELLI&C. PERNOD-RICARD SA PHILIPS ELECTRONICS NV PARMALAT SPA PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD PUBLIC POWER CORP TUI AG PPR PRYSMIAN SPA PEUGEOT SA PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG PUBLICIS GROUPE PUMA AG QIAGEN N.V. RED ELECTRICA CORP SA RENAULT SA EURAZEO EURAZEO(新) 6,959 2,910 15,000 6,032 68,491 6,245 6,445 7,668 4,050 9,250 6,090 3,021 3,674 27,318 27,318 16,870 5,969 8,725 5,940 70,367 5,040 4,205 1,539 22,451 35,961 8,101 1,545 1,632 6,515 2,170 150,566 6,545 2,370 8,995 7,225 7,845 10,066 4,485 4,060 8,175 169,145 7,676 39,681 72,660 2,920 3,916 8,370 2,637 6,680 7,062 28,203 5,530 296 7,635 4,400 6,632 1,804 90 −188− 32.29000 26.92000 3.67600 34.53000 10.53000 39.43000 22.85000 50.15000 25.81500 11.24500 87.67000 21.15000 67.57000 2.40000 0.01000 6.25500 59.59000 3.45500 44.00000 13.60000 27.85500 17.35500 41.31500 4.95750 24.87500 103.40000 36.98500 59.80000 13.05000 42.43500 7.81000 20.95000 26.61000 8.35000 26.95000 12.90000 80.55000 14.93000 13.50000 9.82100 0.49250 65.46000 25.79000 2.02000 34.97000 12.50000 7.37000 101.75000 13.15000 22.20000 8.69500 34.30500 242.90000 17.45500 33.78500 31.45000 51.24000 51.24000 224,706.11 78,337.20 55,140.00 208,284.96 721,210.23 246,240.35 147,268.25 384,550.20 104,550.75 104,016.25 533,910.30 63,894.15 248,252.18 65,563.20 273.18 105,521.85 355,692.71 30,144.87 261,360.00 956,991.20 140,389.20 72,977.77 63,583.78 111,300.83 894,529.87 837,643.40 57,141.82 97,593.60 85,020.75 92,083.95 1,175,920.46 137,117.75 63,065.70 75,108.25 194,713.75 101,200.50 810,816.30 66,961.05 54,810.00 80,286.67 83,303.91 502,470.96 1,023,372.99 146,773.20 102,112.40 48,950.00 61,686.90 268,314.75 87,842.00 156,776.40 245,225.08 189,706.65 71,898.40 133,268.92 148,654.00 208,576.40 92,436.96 4,611.60 RIBH RMS RPSL RSTD RTRKS RWE RWEP RYA SAB SAG SAMAS SAP SCG SCHN SCRR SEGN SESF SEV SIF SM SNAM SOFP SOLV SPM STER STGO STM SWS1V SZG TECF TEN TFFP TITI TITR TKA TKAV TL5 TNE TOL TP TPEI TRN UCB UNL UPM1 VAST VEB VIE VK VLMT VOW VOWG VPK WCH WLSN WRTBV WST ZOT/D-1 RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG HERMES INTERNATIONAL REPSOL YPF SA RANDSTAD HOLDING N.V. RAUTARUUKKI OYJ RWE AG RWE AG-NON VTG PFD RYANAIR HOLDINGS PLC BANCO DE SABADELL SA SAFRAN SA SAMPO OYJ-A SHS SAP AG SOCIETE GENERALE-A SCHNEIDER ELECTRIC SA SCOR SE ATOS ORIGIN SES GROBAL-FDR SUEZ ENVIRONNEMENT SA FINMECCANICA SPA SIEMENS AG-REG SNAM RETE GAS SPA SANOFI-AVENTIS SA SOLVAY SA SAIPEM STORA ENSO OYJ-R SHS COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN STMICROELECTRONICS NV SANOMA OYJ SALZGITTER AG TECHNIP S.A. TENARIS SA TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA RNC THYSSENKRUPP AG TELEKOM AUSTRIA AG GESTEVISION TELECINCO SA TELEFONICA S.A. TOTAL SA TNT NV BANK OF PIRAEUS TERNA SPA UCB SA UNILEVER NV-CVA UPM-KYMMENE OYJ VOESTALPINE AG E.ON AG VEOLIA ENVIRONNEMENT VALLOUREC METSO OYJ VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG PFD KONINKLIJKE VOPAK NV WACKER CHEMIE AG WOLTERS KLUWER NV WARTSILA OYJ VIENNA INSURANCE GROUP ZARDOYA OTIS SA-RTS(新) 1,930 33.40000 64,462.00 1,829 28,426 3,095 5,440 16,885 2,070 16,845 37,387 7,770 18,759 34,612 24,994 9,364 7,142 3,065 12,005 11,434 13,850 33,191 52,290 42,546 2,016 11,025 17,665 15,111 31,453 3,275 2,320 4,043 21,100 7,655 415,613 252,797 12,485 14,020 6,845 165,698 85,257 13,270 13,598 53,152 3,063 65,495 17,208 5,919 72,644 15,534 2,135 5,480 1,716 7,313 5,590 580 9,117 3,270 1,410 4,971 113.00000 17.19500 34.06500 13.33000 56.89000 52.62000 3.75000 3.57500 23.25000 18.08000 36.57000 35.04500 89.14000 16.01500 37.17000 17.41000 14.25000 9.18500 77.35000 3.38750 50.58000 73.58000 26.08000 6.85000 33.67000 6.99000 14.94000 51.34000 51.82000 15.54000 12.26500 0.94200 0.76750 21.55500 9.17000 8.10000 16.02000 39.59000 21.45000 4.01000 3.15500 27.08500 23.67000 11.70000 24.75000 23.87000 21.28500 147.40000 29.06000 69.77000 72.11000 31.80000 113.80000 15.54000 37.88000 34.35000 0.51000 206,677.00 488,785.07 105,431.17 72,515.20 960,587.65 108,923.40 63,168.75 133,658.52 180,652.50 339,162.72 1,265,760.84 875,914.73 834,706.96 114,379.13 113,926.05 209,007.05 162,934.50 127,212.25 2,567,323.85 177,132.37 2,151,976.68 148,337.28 287,532.00 121,005.25 508,787.37 219,856.47 48,928.50 119,108.80 209,508.26 327,894.00 93,888.57 391,507.44 194,021.69 269,114.17 128,563.40 55,444.50 2,654,481.96 3,375,324.63 284,641.50 54,527.98 167,694.56 82,961.35 1,550,266.65 201,333.60 146,495.25 1,734,012.28 330,641.19 314,699.00 159,248.80 119,725.32 527,340.43 177,762.00 66,004.00 141,678.18 123,867.60 48,433.50 2,535.21 −189− ZRDY ユーロ 計 ZARDOYA OTIS SA 4,971 7,549,719 10.37000 (邦貨換算額) 51,549.27 89,320,041.98 (10,014,563,107) (単位:円) (66,890,583,653) 66,890,583,653 総合計 (注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 (2) 株式以外の有価証券 (外国投資証券) 外国投資証券(アメリカドル) 銘 柄 00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION 05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC 10112110 BOSTON PROPERTIES INC 26441150 DUKE REALTY CORPORATION 29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 42191510 HCP INC 42217K10 HEALTH CARE REIT INC 44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC 49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION 53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST 55438210 THE MACERICH COMPANY 72925110 PLUM CREEK TIMBER CO 74341010 PROLOGIS 74460D10 PUBLIC STORAGE 75490710 RAYONIER INC 75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION 82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 92276F10 VENTAS INC 92904210 VORNADO REALTY TRUST アメリカドル 計 (単位:アメリカドル) 券面総額 7,440 3,575 5,282 12,420 11,170 2,805 9,975 4,910 24,814 10,375 5,398 5,400 7,618 17,681 5,104 4,030 4,550 12,144 6,200 6,511 167,402 (邦貨換算額) 銘 柄 ARC ENERGY TRUST CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND PROVIDENT ENERGY TRUST PENN WEST ENERGY TRUST RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST YELLOW PAGES INCOME FUND 計 券面総額 5,470 10,095 7,630 16,895 13,938 5,250 16,485 75,763 評価額 113,064.90 282,760.95 180,373.20 128,739.90 286,565.28 99,802.50 103,360.95 1,194,667.68 備 考 (106,170,117) 外国投資証券(オーストラリアドル) 銘 柄 DEXUS PROPERTY GROUP CFS RETAIL PROPERTY TRUST GPT GROUP GOODMAN GROUP 考 (単位:カナダドル) (邦貨換算額) DRT GAN GPT MGQ 備 (597,378,015) 外国投資証券(カナダドル) AET-U COS-U ERF-U PVE-U PWT-U REI-U YLO-U カナダドル 評価額 201,698.40 369,690.75 418,651.32 152,890.20 505,107.40 211,104.30 333,564.00 217,120.20 372,706.28 153,861.25 169,929.04 224,694.00 277,295.20 197,496.77 467,067.04 185,823.30 170,898.00 1,073,651.04 303,056.00 507,467.34 6,513,771.83 (単位:オーストラリアドル) 券面総額 144,615 77,145 60,000 238,500 −190− 評価額 119,307.37 153,132.82 166,800.00 157,410.00 備 考 MGR MIRVAC GROUP SGP STOCKLAND WDC WESTFIELD GROUP オーストラリアドル 計 137,930 93,955 83,770 835,915 189,653.75 370,182.70 1,077,282.20 2,233,768.84 (邦貨換算額) (176,043,322) 外国投資証券(イギリスポンド) 銘 柄 BLND BRITISH LAND COMPANY PLC HMSO HAMMERSON PLC LAND LAND SECURITIES GROUP PLC LII CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC SLOU SEGRO PLC イギリスポンド 計 (単位:イギリスポンド) 券面総額 37,816 35,465 31,634 26,445 38,398 169,758 評価額 173,764.52 128,737.95 195,181.78 88,908.09 105,594.50 692,186.84 (邦貨換算額) 考 (93,687,489) 外国投資証券(香港ドル) 銘 LINK 香港ドル 備 (単位:香港ドル) 柄 LINK REIT 計 券面総額 94,500 94,500 評価額 1,941,975.00 1,941,975.00 備 考 (邦貨換算額) (22,857,046) 外国投資証券(シンガポールドル) (単位:シンガポールドル) 銘 柄 CT CAPITAMALL TRUST シンガポールドル 計 券面総額 120,800 120,800 評価額 224,688.00 224,688.00 (邦貨換算額) 考 (14,748,520) 外国投資証券(ユーロ) CORA EMGP GFC LI UL ユーロ 計 備 (単位:ユーロ) 銘 柄 CORIO NV ICADE GECINA SA KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 券面総額 2,210 1,215 740 3,895 3,575 11,635 評価額 88,886.20 84,211.65 51,703.80 91,844.10 482,267.50 798,913.25 (邦貨換算額) 備 考 (89,574,154) (単位:円) (1,100,458,663) 1,100,458,663 総合計 (注1)総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 (注2)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 −191− 外貨建有価証券の内訳 通貨 アメリカドル アメリカドル カナダドル カナダドル オーストラリアドル オーストラリアドル イギリスポンド イギリスポンド スイスフラン 香港ドル 香港ドル スウェーデンクローナ シンガポールドル シンガポールドル ニュージーランドドル デンマーククローネ ノルウェークローネ イスラエルシェケル ユーロ ユーロ 銘柄数 株式 568銘柄 投資証券 20銘柄 株式 87銘柄 投資証券 7銘柄 株式 62銘柄 投資証券 7銘柄 株式 99銘柄 投資証券 5銘柄 株式 36銘柄 株式 37銘柄 投資証券 1銘柄 株式 30銘柄 株式 23銘柄 投資証券 1銘柄 株式 5銘柄 株式 11銘柄 株式 8銘柄 株式 7銘柄 株式 258銘柄 投資証券 5銘柄 組入株式時価比率 組入投資証券時価比率 合計額に対する比率 (%) (%) (%) 98.4 55.1 1.6 0.9 97.3 5.7 2.7 0.2 93.7 3.9 6.3 0.3 98.7 10.4 1.3 0.1 100.0 3.9 97.3 1.2 2.7 0.0 100.0 1.4 97.2 0.8 2.8 0.0 100.0 0.0 100.0 0.5 100.0 0.4 100.0 0.4 99.1 14.7 0.9 0.1 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 −192− 2【ファンドの現況】 以下のファンドの現況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発行済数量 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 94,478,425,899 137,625,974 94,340,799,925 172,336,119,923 0.5474 円 円 円 口 円 (参考)日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発行済数量 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 16,076,407,152 14,050,784 16,062,356,368 21,724,019,284 0.7394 円 円 円 口 円 (参考)海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発行済数量 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 17,671,870,899 41,780,849 17,630,090,050 23,096,858,081 0.7633 円 円 円 口 円 37,924,564,132 55,683,873 37,868,880,259 31,284,246,212 1.2105 円 円 円 口 円 (参考)日本債券インデックスマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発行済数量 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (参考)海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発行済数量 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 626,893,610,176 225,768,632 626,667,841,544 425,707,488,007 1.4721 円 円 円 口 円 (参考)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発行済数量 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 31,389,442,123 111,356,427 31,278,085,696 48,947,227,109 0.6390 −193− 円 円 円 口 円 (参考)海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 発行済数量 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 70,097,692,805 143,106,923 69,954,585,882 84,641,417,109 0.8265 円 円 円 口 円 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 (1)名義書換 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式 受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更 の請求を行なわないものとします。 (2)受益者に対する特典 該当事項はありません。 (3)譲渡制限の内容 ① 譲渡制限はありません。 ② 受益権の譲渡 ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権 が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数 の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま たは記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み ます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な る場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 ③ 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社 に対抗することができません。 (4)受益証券の再発行 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券 の再発行の請求を行なわないものとします。 (5)受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支 払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、 民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。 −194− 第三部【委託会社等の情報】 第1【委託会社等の概況】 1【委託会社等の概況】 (1)資本金の額 平成 22 年7月末現在 資本金 発行可能株式総数 発行済株式総数 17,363,045,900 円 220,000,000 株 197,012,500 株 ●過去5年間における主な資本金の増減 年月日 変更後(変更前) 平成 18 年7月6日 16,223,228,400 円(16,174,272,500 円) 平成 19 年4月 13 日 16,287,728,400 円(16,223,228,400 円) 平成 20 年6月 23 日 16,403,045,900 円(16,287,728,400 円) 平成 21 年 10 月1日 17,363,045,900 円(16,403,045,900 円) (2)会社の意思決定機関 ・株主総会 取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などを行ないます。 毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、そ の事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、 毎年3月 31 日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に 応じてこれを招集します。 ・取締役会 当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。 10 名以内の取締役で構成され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結の時までを任期とします。 取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選定します。また、取締役中より取締役 会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定め ることができます。 ・監査役会 5名以内の監査役で構成され、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の最終の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査 役を選定します。 (平成 22 年7月末現在) (3)運用の意思決定プロセス 1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定し ます。 2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的 な運用方針を策定します。 3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドライン およびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。 4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し 得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロ セスに則り売買を執行します。 5.運用に関するリスク・パフォーマンスの評価と分析および法令など遵守状況のモニタリ ングとリスクの管理については、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス 業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用 体制を維持できるように努めています。 −195− 2【事業の内容及び営業の概況】 ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投 資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用 (投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なって います。 ・委託会社の運用する、平成 22 年7月末現在の投資信託などは次の通りです。 種 類 純資産額 (単位:億円) ファンド本数 投資信託総合計 株式投資信託 385 62,841 310 51,172 単位型 41 946 追加型 公社債投資信託 269 50,226 75 11,668 単位型 58 892 追加型 17 10,776 1 36 投資法人合計 −196− 3【委託会社等の経理状況】 1. 当社の財務諸表は、第50期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)について は、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。 以下「財務諸表等規則」という。 )並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業 等に関する内閣府令」 (平成19年内閣府令第52号)に基づいて、第51期事業年度(平成21年4月1 日から平成22年3月31日まで)については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第2条の規定 により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年内閣府令第52号)に基づいて 作成しております。 2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第50期事業年度(平成20年4月1 日から平成21年3月31日まで)及び第51期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日ま で)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。 −197− 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平成21年6月19日 日興アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御 中 あ ら た 指 定 社 員 業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員 監 査 法 人 公認会計士 柴 公認会計士 辻 毅 村 和 之 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50期 事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この 財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに ある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、 当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査 を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も 含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため の合理的な基礎を得たと判断している。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 日興アセットマネジメント株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営 成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保 管しております。 −198− 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平成22年6月18日 日興アセットマネジメント株式会社 取 締 役 会 御 中 あ ら た 指 定 社 員 業務執行社員 指 定 社 員 業務執行社員 監 査 法 人 公認会計士 佐々木 貴 司 公認会計士 辻 和 村 之 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第51期 事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この 財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに ある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、 当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査 を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も 含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため の合理的な基礎を得たと判断している。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 日興アセットマネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営 成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 (注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保 管しております。 −199− (1)【貸借対照表】 (単位:百万円) 第50期 (平成21年3月31日) 第51期 (平成22年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 27,759 ※3 23,445 前払費用 393 359 未収入金 3,869 2 未収委託者報酬 5,506 6,451 未収収益 ※3 582 ※3 592 立替金 222 177 繰延税金資産 862 1,644 その他 ※2 30 流動資産合計 ※2 39,226 30 32,703 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 313 ※1 134 器具備品 ※1 346 ※1 215 有形固定資産合計 660 350 ソフトウエア 73 52 電話加入権等 21 - 無形固定資産合計 94 52 投資有価証券 1,243 11,021 関係会社株式 7,719 8,659 60 60 長期差入保証金 1,037 1,042 繰延税金資産 1,218 1,031 0 - 子会社投資損失引当金 △576 △576 投資その他の資産合計 10,702 21,239 11,458 21,642 50,684 54,345 無形固定資産 投資その他の資産 関係会社長期貸付金 その他 固定資産合計 資産合計 −200− (単位:百万円) 第50期 (平成21年3月31日) 第51期 (平成22年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 181 645 未払金 2,811 3,478 7 8 未払償還金 187 194 未払手数料 2,391 未払収益分配金 その他未払金 未払費用 ※3 225 ※3 3,701 2,872 402 ※3 3,804 未払法人税等 - 404 未払消費税等 - 129 1,821 2,015 特別賞与引当金 - 1,204 役員賞与引当金 191 235 役員特別賞与引当金 - 106 その他 16 5 8,723 12,028 退職給付引当金 612 743 その他 102 102 固定負債合計 714 846 9,438 12,875 16,403 17,363 4,272 5,220 4 4 4,277 5,225 20,593 18,814 20,593 18,814 - △53 41,273 41,349 その他有価証券評価差額金 △26 121 評価・換算差額等合計 △26 121 純資産合計 41,246 41,470 負債純資産合計 50,684 54,345 賞与引当金 流動負債合計 固定負債 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 自己株式 株主資本合計 評価・換算差額等 −201− (2)【損益計算書】 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) (単位:百万円) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 56,567 49,510 2,962 2,788 59,529 52,298 支払手数料 27,877 24,262 広告宣伝費 営業収益 委託者報酬 その他営業収益 営業収益計 営業費用 1,298 878 公告費 17 11 調査費 12,861 11,406 調査費 委託調査費 854 699 11,990 10,689 図書費 15 17 委託計算費 491 450 営業雑経費 714 585 通信費 190 167 印刷費 340 310 協会費 49 42 諸会費 7 6 その他 営業費用計 126 58 43,260 37,594 7,124 6,920 228 239 一般管理費 給料 役員報酬 役員賞与引当金繰入額 給料・手当 賞与 191 235 4,879 4,343 4 86 1,821 2,015 交際費 79 76 寄付金 33 55 旅費交通費 264 253 租税公課 255 225 不動産賃借料 921 921 退職給付費用 336 315 14 5 賞与引当金繰入額 退職金 固定資産減価償却費 諸経費 一般管理費計 営業利益 −202− 801 358 2,992 2,710 12,824 11,842 3,444 2,862 (単位:百万円) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 営業外収益 受取利息 受取配当金 2 ※1 710 2 ※1 714 有価証券売却益 160 - 有価証券償還益 73 13 106 23 時効成立分配金・償還金 その他 122 123 1,176 876 支払利息 15 9 有価証券売却損 51 - 有価証券償還損 200 - 時効成立後支払分配金・償還金 129 56 支払源泉所得税 - 71 為替差損 - 53 弁護士報酬等 37 37 2 111 438 340 4,182 3,397 投資有価証券売却益 38 84 特別利益計 38 84 投資有価証券売却損 226 12 投資有価証券評価損 569 - 関係会社株式評価損 454 - 0 7 特別賞与引当金繰入額 - 3,742 役員特別賞与引当金繰入額 - 355 433 29 - 246 1,685 4,393 2,535 △911 法人税、住民税及び事業税 273 482 法人税等調整額 568 △697 法人税等合計 842 △214 1,693 △696 営業外収益計 営業外費用 その他 営業外費用計 経常利益 特別利益 特別損失 固定資産処分損 割増退職金 その他 特別損失計 税 引前 当期 純 利益 又は税 引 前当 期純損 失 (△) 当期純利益又は当期純損失(△) −203− (3)【株主資本等変動計算書】 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) (単位:百万円) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 16,287 16,403 新株の発行 115 960 当期変動額合計 115 960 16,403 17,363 4,157 4,272 新株の発行 115 948 当期変動額合計 115 948 4,272 5,220 4 4 - - 4 4 4,161 4,277 新株の発行 115 948 当期変動額合計 115 948 4,277 5,225 21,660 20,593 △2,760 △1,082 1,693 △696 △1,067 △1,779 20,593 18,814 21,660 20,593 △2,760 △1,082 1,693 △696 △1,067 △1,779 20,593 18,814 株主資本 資本金 前期末残高 当期変動額 当期末残高 資本剰余金 資本準備金 前期末残高 当期変動額 当期末残高 その他資本剰余金 前期末残高 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 資本剰余金合計 前期末残高 当期変動額 当期末残高 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 前期末残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益又は当期純損失 当期変動額合計 当期末残高 利益剰余金合計 前期末残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益又は当期純損失 当期変動額合計 当期末残高 −204− 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) (単位:百万円) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) - - 自己株式の取得 - △223 自己株式の処分 - 170 当期変動額合計 - △53 - △53 42,109 41,273 230 1,908 △2,760 △1,082 1,693 △696 自己株式の取得 - △223 自己株式の処分 - 170 当期変動額合計 △836 75 41,273 41,349 99 △26 △126 148 △126 148 △26 121 99 △26 △126 148 △126 148 △26 121 42,208 41,246 230 1,908 △2,760 △1,082 1,693 △696 自己株式の取得 - △223 自己株式の処分 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) 当期変動額合計 - 170 △126 148 △962 224 41,246 41,470 自己株式 前期末残高 当期変動額 当期末残高 株主資本合計 前期末残高 当期変動額 新株の発行 剰余金の配当 当期純利益又は当期純損失 当期末残高 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 前期末残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等合計 前期末残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) 当期変動額合計 当期末残高 純資産合計 前期末残高 当期変動額 新株の発行 剰余金の配当 当期純利益又は当期純損失 当期末残高 −205− 重要な会計方針 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 1 2 3 資産の評価基準及び評価 方法 固定資産の減価償却の方 法 引当金の計上基準 (1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 ② その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく 時価法(評価差額は、全部純資産 直入法により処理し、売却原価 は、総平均法により算定) 時価のないもの 総平均法による原価法 (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下の通り であります。 建物 4年 器具備品 4年~20年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。 ただし、ソフトウエア(自社利用分) については、社内における利用可能 期間(5年)に基づく定額法によって おります。 (1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充 てるため、支払見込額に基づき当事 業年度の負担額を計上しておりま す。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充て るため、支払見込額に基づき当事業 年度の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、 当事業年度末における退職給付債務 及び年金資産の見込額に基づき計上 しております。 数理計算上の差異は、各事業年度 の発生時における従業員の平均残存 勤務期間以内の一定の年数(10年)按 分した額をそれぞれ発生の翌事業年 度から費用処理することとしており ます。 −206− 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) (1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連会社株式 同左 ② その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (1) 賞与引当金 同左 (2) 役員賞与引当金 同左 (3) 退職給付引当金 同左 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) (4) 子会社投資損失引当金 子会社株式の実質価額の低下によ る損失に備えて、純資産価額等を勘 案して必要と認められる額を計上し ております。 - - 4 その他財務諸表作成のた めの基本となる重要な事 項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理 は、税抜方式によっており、控除対象 外消費税等は、当事業年度の費用とし て処理しております。 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) (4) 子会社投資損失引当金 同左 (5) 特別賞与引当金 従業員に支給する特別賞与の支払 に充てるため、支払見込額に基づき 当事業年度の負担額を計上しており ます。 (6) 役員特別賞与引当金 役員に支給する特別賞与の支払に 充てるため、支払見込額に基づき当 事業年度の負担額を計上しておりま す。 消費税等の会計処理 同左 会計方針の変更 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) - (「退職給付に係る会計基準」の一部改正) 当事業年度より、 「『退職給付に係る会計基準』の一部改 正(その3)」(企業会計基準第19号 平成20年7月31日) を適用しております。これにより退職給付債務の差額が 26百万円(増加)発生しておりますが、翌事業年度から 費用処理されるため当事業年度の財務諸表に与える影響 はありません。 −207− 注記事項 (貸借対照表関係) 第50期 第51期 (平成21年3月31日) (平成22年3月31日) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 704百万円 建物 905百万円 器具備品 424百万円 器具備品 502百万円 ※2 信託資産 ※2 信託資産 その他流動資産の30百万円は、 「直販顧客分別金信 その他流動資産の30百万円は、 「直販顧客分別金信 託契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信 託契約」により、NCT信託銀行株式会社に信託し 託しております。 ております。なお、日興シティ信託銀行株式会社は 平成22年3月1日付でNCT信託銀行株式会社に社 名変更を行っております。 ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ります。 ります。 (流動資産) (流動資産) 未収収益 28百万円 現金・預金 10,095百万円 (流動負債) 未収収益 33百万円 未払費用 272百万円 (流動負債) 未払手数料 4百万円 未払費用 256百万円 ※4 保証債務 ※4 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Limited 当社は、Nikko Asset Management Europe Limited がロンドン ウォール リミテッド パートナーシッ がロンドン ウォール リミテッド パートナーシッ プに支払うオフィス賃借料等の債務64百万円に対し プに支払うオフィス賃借料等の債務32百万円に対し て保証を行っております。 て保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソン タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払 うオフィス賃借料等の債務240百万円に対して保証 を行っております。 (損益計算書関係) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 次のとおりであります。 次のとおりであります。 受取配当金 703百万円 受取配当金 −208− 712百万円 (株主資本等変動計算書関係) 第50期(自 平成20年4月1日 1 至 平成21年3月31日) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 前事業年度末 株式数(株) 株式の種類 普通株式 当事業年度 増加株式数(株) 184,047,500 当事業年度 減少株式数(株) 965,000 当事業年度末 株式数(株) - 185,012,500 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加965,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項 該当事項はありません。 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 区 分 新株予約権の内訳 提 出 会 社 平成16年度 ストックオプション(1) 平成16年度 ストックオプション(2) 平成16年度 ストックオプション(3) 平成17年度 ストックオプション 平成18年度 ストックオプション 平成19年度 ストックオプション(1) 平成19年度 ストックオプション(2) 新株予約権の目的となる株式の数(株) 新株予約権の 目的となる 株式の種類 前事業 年度末 普通株式 当事業年 度末残高 (百万円) 当事業年度 増加 当事業年度 減少 6,000,000 - - 6,000,000 - 普通株式 6,000,000 - - 6,000,000 - 普通株式 6,000,000 - 670,000 5,330,000 - 普通株式 3,140,000 - 300,000 2,840,000 - 普通株式 1,470,000 - 150,000 1,320,000 - 普通株式 4,140,000 - 530,000 3,610,000 - 普通株式 30,000 - - 30,000 - 26,780,000 - 1,650,000 25,130,000 - 合計 当事業 年度末 (注)1 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初 日が到来しております。 2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプシ ョン、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期 間の初日が到来しておりません。 3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプシ ョン及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。 4 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 決議 株式の種類 平成20年5月23日 取締役会 普通株式 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額 (円) 2,760 15 基準日 効力発生日 平成20年3月31日 平成20年6月10日 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの 決議 平成21年6月30日 取締役会 株式の種類 配当の原資 普通株式 利益剰余金 配当金の総額 (百万円) 1株当たり 配当額(円) 1,082 −209− 基準日 効力発生日 5.85 平成21年3月31日 平成21年6月30日 第51期(自 1 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 前事業年度末 株式数(株) 株式の種類 普通株式 当事業年度 増加株式数(株) 185,012,500 当事業年度 減少株式数(株) 12,000,000 当事業年度末 株式数(株) - 197,012,500 (注) 平成21年10月1日、当社は、当社取締役から取得した新株予約権を行使した住友信託銀行株式会社に対 し、12,000,000株の普通株式を発行いたしました。 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項 前事業年度末 株式数(株) 株式の種類 普通株式 当事業年度 増加株式数(株) - 当事業年度 減少株式数(株) 357,000 当事業年度末 株式数(株) 272,000 85,000 (注) 自己株式の増加及び減少は、自己株式の取得及び処分であります。 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 区 分 新株予約権の内訳 提 出 会 社 平成16年度 ストックオプション(1) 平成16年度 ストックオプション(2) 平成16年度 ストックオプション(3) 平成17年度 ストックオプション 平成18年度 ストックオプション 平成19年度 ストックオプション(1) 平成19年度 ストックオプション(2) 平成21年度 ストックオプション(1) 合計 新株予約権の目的となる株式の数(株) 新株予約権の 目的となる 株式の種類 前事業 年度末 普通株式 当事業年 度末残高 (百万円) 当事業年度 増加 当事業年度 減少 当事業 年度末 6,000,000 - 6,000,000 - - 普通株式 6,000,000 - 6,000,000 - - 普通株式 5,330,000 - 5,330,000 - - 普通株式 2,840,000 - 2,840,000 - - 普通株式 1,320,000 - 1,320,000 - - 普通株式 3,610,000 - 3,610,000 - - 普通株式 30,000 - 30,000 - - 普通株式 - 19,724,100 165,000 19,559,100 - 25,130,000 19,724,100 25,295,000 19,559,100 - (注) 1 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、平成21年10月1日 に住友信託銀行株式会社へ譲渡され、同日にて同社による行使が行われております。 2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプシ ョン、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、当事業年度 中に消却されております。 3 平成21年度ストックオプション(1)の増加及び減少は、新株予約権の発行及び失効によるものであ ります。 4 平成21年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 −210− 4 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 決議 株式の種類 平成21年6月30日 取締役会 普通株式 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額 (円) 1,082 5.85 基準日 効力発生日 平成21年3月31日 平成21年6月30日 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの 決議 株式の種類 配当の原資 平成22年5月20日 取締役会 普通株式 配当金の総額 (百万円) 利益剰余金 1株当たり 配当額(円) 305 基準日 効力発生日 1.55 平成22年3月31日 平成22年6月23日 (リース取引関係) 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 1 オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料 1年内 906百万円 1年超 942百万円 合計 1,849百万円 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 1 オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料 1年内 1年超 合計 −211− 906百万円 35百万円 942百万円 (金融商品関係) 第51期(自 平成21年4月1日 至 1 金融商品の状況に関する事項 平成22年3月31日) (1) 金融商品に対する取組方針 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履 行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リス クにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉 である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を 自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合で も、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに 事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。 投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。 これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リス ク、為替変動リスクに晒されております。 営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日で あります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販 売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考え ております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどの ものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。そ れ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一 部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場 合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定して おります。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行 うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減 を図っております。 ②市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理 当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。 外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施 しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把 握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商 品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管 理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が 著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、 ヘッジ取引を行うことが可能であります。 ③流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新すると ともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、 流動性リスクを管理しております。 −212− 2 金融商品の時価等に関する事項 平成22年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次 表に含めておりません((注)2を参照ください。) 。 (単位:百万円) 貸借対照表 計上額(※) (1)現金及び預金 (2) 未収委託者報酬 (3) 未収収益 (4) 投資有価証券 その他有価証券 (5) 関係会社株式 子会社株式 (6) 未払金 (7) 未払費用 時価(※) 差額 23,445 6,451 592 23,445 6,451 592 - 10,873 10,873 - 1,404 (3,478) (3,804) 1,734 (3,478) (3,804) 329 - - - - (※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 (1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 (4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式 これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。 (6) 未払金及び(7) 未払費用 これらはほとんど短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額 によっております。 2 非上場株式等(貸借対照表計上額147百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困 難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 3 子会社株式(貸借対照表計上額4,362百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」には含め ておりません。 4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 (単位:百万円) 現金及び預金 未収委託者報酬 未収収益 投資有価証券 投資信託 合計 1年以内 23,445 6,451 592 - 30,489 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 - - - - - - - - - 9,907 9,907 354 354 448 448 −213− (有価証券関係) 第50期(自 平成20年4月1日 1 至 平成21年3月31日) その他有価証券で時価のあるもの 種 貸借対照表計上額が 株 取得原価を超えるも そ の の 小 貸借対照表計上額が そ 類 取 得 原 価 式 7 12 5 他 273 299 25 280 312 836 759 △ 76 836 759 △ 76 1,117 1,072 △ 45 計 の (単位:百万円) 差 額 貸借対照表計上額 他 31 取得原価を超えない もの 小 計 合 計 (注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度については、269百万円の減損処理 を行っております。減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合 にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考 慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 2 当事業年度中に売却したその他有価証券 売 却 額 売 却 益 の 合 計 3,196 3 額 売 却 (単位:百万円) 損 の 合 計 額 199 278 時価評価されていない有価証券 その他有価証券 (単位:百万円) 貸借対照表計上額 非上場株式 121 その他 投 資 証 券 合 50 計 171 (注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない投資証券につき、投資証券の実質価額の 低下を考慮し、50百万円の減損処理を行っております。 4 その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 (単位:百万円) 10年超 その他有価証券 その他 投資信託 合 5 計 - - 504 442 - - 504 442 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 貸借対照表計上額 子会社株式 合 計 時 (単位:百万円) 差 額 価 500 499 △ 1 500 499 △ 1 (注) 当事業年度において、時価のある子会社株式につき、時価が著しく下落し回復する見込があると認めら れないため、404百万円の減損処理を行っております。 −214− 第51期(自 平成21年4月1日 1 至 平成22年3月31日) 子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表計上額 子会社株式 合 計 時 (単位:百万円) 差 額 価 1,404 1,734 329 1,404 1,734 329 (注) 子会社株式(貸借対照表計上額4,362百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連 会社株式」には含めておりません。 2 その他有価証券 種 貸借対照表計上額が 株 取得原価を超えるも そ の 小 貸借対照表計上額が そ 類 の 貸借対照表計上額 得 原 (単位:百万円) 差 額 価 式 21 7 14 他 9,873 9,637 235 9,894 9,644 979 1,024 △ 45 979 1,024 △ 45 10,873 10,669 計 の 取 他 250 取得原価を超えない もの 小 合 計 計 204 (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減 損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して 必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま せん。 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 147百万円)については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 3 当事業年度中に売却したその他有価証券 種 株 類 売却額 (単位:百万円) 売却損の合計額 売却益の合計額 式 11 そ の 他 230 84 0 242 84 12 合 計 - 12 (持分法損益等) 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位:百万円) (1)関連会社に対する投資の金額 2,892 (2)持分法を適用した場合の投資の金額 4,495 (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,019 (自 至 第51期 平成21年4月1日 平成22年3月31日) 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位:百万円) (1)関連会社に対する投資の金額 2,892 (2)持分法を適用した場合の投資の金額 4,852 (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,336 −215− (退職給付関係) 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 1 採用している退職給付制度の概要 1 当社は、確定拠出型企業年金制度、キャッシュバラ ンスプラン型退職金制度、適格退職年金制度及び退 職一時金制度を設けております。 2 退職給付債務に関する事項 イ 退職給付債務 ロ 年金資産 ハ 未積立退職給付債務 ニ 未認識数理計算上の差異 ホ 退職給付引当金残高 3 退職給付費用に関する事項 (単位:百万円) △1,429 676 △753 141 △612 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバ ランスプラン型退職金制度を設けております。なお 当社は、当事業年度末に適格退職年金制度を終了し ております。制度終了による影響額は、22百万円の 損失で、内訳は退職給付債務と年金資産の消滅によ る利益3百万円及び数理計算上の未認識差異の一括 償却による損失26百万円であります。 2 退職給付債務に関する事項 (単位:百万円) イ 退職給付債務 △838 ロ 未積立退職給付債務 △838 ハ 未認識数理計算上の差異 94 ニ 退職給付引当金残高 △743 3 退職給付費用に関する事項 (単位:百万円) (単位:百万円) イ 勤務費用 107 イ 勤務費用 96 ロ 利息費用 30 ロ 利息費用 28 ハ 期待運用収益 △5 ハ 期待運用収益 △5 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 34 ニ 数理計算上の差異の費用処理額 33 ホ 確定拠出型企業年金への掛金 169 ホ 確定拠出型企業年金への掛金 162 へ 退職給付費用合計 336 へ 退職給付費用合計 315 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例 イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例 ロ 割引率 2.0% ロ 割引率 1.7% ハ 期待運用収益率 0.7% ハ 期待運用収益率 0.7% ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年 ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年 5 割増退職金に関する事項 (単位:百万円) イ 流動負債 16 ロ 割増退職金 433 −216− (ストックオプション等関係) 第50期(自 平成20年4月1日 1 至 平成21年3月31日) ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況 (1) ストックオプション(新株予約権)の内容 平成16年度ストックオプション(1) 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 普通株式 付与日 権利確定条件 対象勤務期間 権利行使期間 1名 6,070,000株 平成17年7月8日に1,990,000株の 権利が確定し、その後同年8月8日 から平成19年7月8日まで各8日に それぞれ170,000株の権利が確定 平成16年8月31日から 平成19年7月7日まで 平成16年8月31日から 平成26年7月8日まで 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション 普通株式 権利行使期間 6,070,000株 平成17年3月24日に1,990,000株の 権利が確定し、その後同年4月24日 から平成19年3月24日まで各24日に それぞれ170,000株の権利が確定 平成16年8月31日から 平成19年3月23日まで 平成16年8月31日から 平成26年3月24日まで 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 対象勤務期間 普通株式 1名 平成16年8月31日 当社及び関係会社の 取締役・従業員 権利確定条件 当社の取締役 平成16年8月31日 付与対象者の区分及び人数 付与日 平成16年度ストックオプション(2) 97名 7,640,000株 平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日 上場がなされた日又は平成18年6月 24日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 それぞれの付与日から、権利行使可 能初日から2年を経過した日まで 平成18年6月24日から 平成26年6月23日まで −217− 当社の従業員及び 関係会社の取締役・従業員 普通株式 147名 3,710,000株 平成18年2月14日 上場がなされた日又は平成19年6月 23日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 付与日から、権利行使可能初日から 2年を経過した日まで 平成19年6月23日から 平成27年6月22日まで 平成18年度ストックオプション 付与対象者の区分及び人数 当社及び関係会社の従業員 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 普通株式 付与日 権利確定条件 対象勤務期間 権利行使期間 115名 1,270,000株 当社及び関係会社の 取締役・従業員 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 普通株式 対象勤務期間 権利行使期間 11名 340,000株 平成18年7月18日 上場がなされた日又は平成21年4月 28日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、当該権利行使可能初日から 2年経過した日の翌日、及び当該権 利行使可能初日から3年経過した日 の翌日まで原則として従業員等の地 位にあることを要し、それぞれ保有 する新株予約権の4分の1ずつ権利 確定する。 付与日から、権利行使可能初日から 3年を経過した日まで 平成21年4月28日から 平成28年4月27日まで 付与対象者の区分及び人数 権利確定条件 普通株式 平成18年4月28日 平成19年度ストックオプション(1) 付与日 当社及び関係会社の従業員 124名 4,250,000株 同左 同左 同左 平成19年度ストックオプション(2) 当社の従業員 1名 普通株式 30,000株 平成19年7月27日 平成20年3月31日 上場がなされた日又は平成21年7月 19日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 付与日から、権利行使可能初日から 2年を経過した日まで 平成21年7月19日から 平成29年7月18日まで 上場がなされた日又は平成22年3月 19日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 同左 平成22年3月19日から 平成30年3月18日まで (注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株 とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して 記載しております。 −218− (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況 ① ストックオプション(新株予約権)の数 付与日 平成16年度ストックオプション(1) 平成16年度ストックオプション(2) 平成16年8月31日 平成16年8月31日 権利確定前(株) 期首 - - 付与 - - 失効 - - 権利確定 - - 権利未確定残 - - 6,000,000 6,000,000 権利確定 0 0 権利行使 0 0 失効 0 0 6,000,000 6,000,000 権利確定後(株) 期首 権利未行使残 付与日 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション 平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日 平成18年2月14日 権利確定前(株) 期首 6,000,000 3,140,000 付与 0 0 失効 670,000 300,000 0 0 5,330,000 2,840,000 期首 - - 権利確定 - - 権利行使 - - 失効 - - 権利未行使残 - - 権利確定 権利未確定残 権利確定後(株) −219− 平成18年度ストックオプション 付与日 平成18年4月28日 平成18年7月18日 権利確定前(株) 期首 1,140,000 330,000 付与 0 0 失効 120,000 30,000 0 0 1,020,000 300,000 期首 - - 権利確定 - - 権利行使 - - 失効 - - 権利未行使残 - - 権利確定 権利未確定残 権利確定後(株) 付与日 平成19年度ストックオプション(1) 平成19年度ストックオプション(2) 平成19年7月27日 平成20年3月31日 権利確定前(株) 期首 4,140,000 30,000 付与 0 0 失効 530,000 0 0 0 3,610,000 30,000 期首 - - 権利確定 - - 権利行使 - - 失効 - - 権利未行使残 - - 権利確定 権利未確定残 権利確定後(株) (注) 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100 株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算 して記載しております。 −220− ② 単価情報 付与日 権利行使価格(円) (注)1 平成16年度ストックオプション(1) 平成16年度ストックオプション(2) 平成16年8月31日 平成16年8月31日 15,823(分割後159) 付与日における公正な評価単価 (円) (注)2、3 付与日 権利行使価格(円) (注)1 同左 - - 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション 平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日 平成18年2月14日 15,823(分割後159) 17,666(分割後177) - - 付与日における公正な評価単価 (円) (注)2、3 平成18年度ストックオプション 付与日 権利行使価格(円) 平成18年4月28日 (注)1 19,981(分割後200) 付与日における公正な評価単価 (円) (注)2、3 付与日 権利行使価格(円) 平成18年7月18日 同左 - 0 平成19年度ストックオプション(1) 平成19年度ストックオプション(2) 平成19年7月27日 平成20年3月31日 (注)1 450 付与日における公正な評価単価 (円) (注)2、3 0 同左 0 (注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を 100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式 数に換算して記載しております。 2 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度スト ックオプションのうち平成18年4月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前 に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。 3 平成18年度ストックオプションのうち平成18年7月18日付与ストックオプション、平成19年度ス トックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、 本源的価値(DCF法による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 4 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 169百万円 −221− 第51期(自 平成21年4月1日 1 至 平成22年3月31日) ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況 (1) ストックオプション(新株予約権)の内容 平成16年度ストックオプション(1) 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 普通株式 付与日 権利確定条件 対象勤務期間 権利行使期間 1名 6,070,000株 6,070,000株 平成17年7月8日に1,990,000株の 権利が確定し、その後同年8月8日 から平成19年7月8日まで各8日に それぞれ170,000株の権利が確定 平成16年8月31日から 平成19年7月7日まで 平成16年8月31日から 平成26年7月8日まで 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション 普通株式 権利行使期間 普通株式 平成17年3月24日に1,990,000株の 権利が確定し、その後同年4月24日 から平成19年3月24日まで各24日に それぞれ170,000株の権利が確定 平成16年8月31日から 平成19年3月23日まで 平成16年8月31日から 平成26年3月24日まで 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 対象勤務期間 1名 平成16年8月31日 当社及び関係会社の 取締役・従業員 権利確定条件 当社の取締役 平成16年8月31日 付与対象者の区分及び人数 付与日 平成16年度ストックオプション(2) 97名 7,640,000株 平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日 上場がなされた日又は平成18年6月 24日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 それぞれの付与日から、権利行使可 能初日から2年を経過した日まで 平成18年6月24日から 平成26年6月23日まで 当社の従業員及び 関係会社の取締役・従業員 普通株式 147名 3,710,000株 平成18年2月14日 上場がなされた日又は平成19年6月 23日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 付与日から、権利行使可能初日から 2年を経過した日まで 平成19年6月23日から 平成27年6月22日まで 平成18年度ストックオプション 付与対象者の区分及び人数 当社及び関係会社の従業員 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 普通株式 付与日 権利確定条件 対象勤務期間 権利行使期間 115名 1,270,000株 平成18年4月28日 上場がなされた日又は平成21年4月 28日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、当該権利行使可能初日から 2年経過した日の翌日、及び当該権 利行使可能初日から3年経過した日 の翌日まで原則として従業員等の地 位にあることを要し、それぞれ保有 する新株予約権の4分の1ずつ権利 確定する。 付与日から、権利行使可能初日から 3年を経過した日まで 平成21年4月28日から 平成28年4月27日まで −222− 当社及び関係会社の従業員 普通株式 11名 340,000株 平成18年7月18日 同左 同左 同左 平成19年度ストックオプション(1) 付与対象者の区分及び人数 当社及び関係会社の 取締役・従業員 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 普通株式 付与日 権利確定条件 対象勤務期間 権利行使期間 124名 4,250,000株 平成19年度ストックオプション(2) 当社の従業員 1名 普通株式 30,000株 平成19年7月27日 平成20年3月31日 上場がなされた日又は平成21年7月 19日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 付与日から、権利行使可能初日から 2年を経過した日まで 平成21年7月19日から 平成29年7月18日まで 上場がなされた日又は平成22年3月 19日のいずれか遅い日(以下「権利行 使可能初日」といいます。)、当該権 利行使可能初日から1年経過した日 の翌日、及び当該権利行使可能初日 から2年経過した日の翌日まで原則 として従業員等の地位にあることを 要し、それぞれ保有する新株予約権 の3分の1ずつ権利確定する。 同左 平成22年3月19日から 平成30年3月18日まで 平成21年度ストックオプション(1) 付与対象者の区分及び人数 当社及び関係会社の 取締役・従業員 株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)1 普通株式 付与日 権利確定条件 対象勤務期間 権利行使期間 271名 19,724,100株 平成22年2月8日 平成24年1月22日(以下「権利行使 可能初日」といいます。)、当該権利 行使可能初日から1年経過した日の 翌日、及び当該権利行使可能初日か ら2年経過した日の翌日まで原則と して従業員等の地位にあることを要 し、それぞれ保有する新株予約権の 2分の1、4分の1、4分の1ずつ 権利確定する。 付与日から、権利行使可能初日から2 年を経過した日まで 平成24年1月22日から 平成32年1月21日まで (注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100 株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換 算して記載しております。 −223− (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況 ① ストックオプション(新株予約権)の数 付与日 平成16年度ストックオプション(1) 平成16年度ストックオプション(2) 平成16年8月31日 平成16年8月31日 権利確定前(株) 期首 - - 付与 - - 失効 - - 権利確定 - - 権利未確定残 - - 6,000,000 6,000,000 権利確定 0 0 権利行使 6,000,000 6,000,000 失効 0 0 権利未行使残 0 0 権利確定後(株) 期首 付与日 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション 平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日 平成18年2月14日 権利確定前(株) 期首 5,330,000 2,840,000 付与 0 0 失効 5,330,000 2,840,000 権利確定 0 0 権利未確定残 0 0 期首 - - 権利確定 - - 権利行使 - - 失効 - - 権利未行使残 - - 権利確定後(株) −224− 平成18年度ストックオプション 付与日 平成18年4月28日 平成18年7月18日 権利確定前(株) 期首 1,020,000 300,000 付与 0 0 失効 1,020,000 300,000 権利確定 0 0 権利未確定残 0 0 期首 - - 権利確定 - - 権利行使 - - 失効 - - 権利未行使残 - - 権利確定後(株) 付与日 平成19年度ストックオプション(1) 平成19年度ストックオプション(2) 平成19年7月27日 平成20年3月31日 権利確定前(株) 期首 3,610,000 30,000 付与 0 0 失効 3,610,000 30,000 権利確定 0 0 権利未確定残 0 0 期首 - - 権利確定 - - 権利行使 - - 失効 - - 権利未行使残 - - 権利確定後(株) −225− 平成21年度ストックオプション(1) 付与日 平成22年2月8日 権利確定前(株) 期首 0 付与 19,724,100 失効 165,000 権利確定 0 権利未確定残 19,559,100 権利確定後(株) 期首 - 権利確定 - 権利行使 - 失効 - 権利未行使残 - (注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100 株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換 算して記載しております。 2 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、平成21年10月1日 に住友信託銀行株式会社へ譲渡され、同日にて同社による行使が行われております。 3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプ ション、平成19年ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、当事業年度 中に消却されております。 −226− ② 単価情報 付与日 権利行使価格(円) (注)1 平成16年度ストックオプション(1) 平成16年度ストックオプション(2) 平成16年8月31日 平成16年8月31日 15,823(分割後159) 付与日における公正な評価単価 (円) (注)2 付与日 権利行使価格(円) (注)1 同左 - - 平成16年度ストックオプション(3) 平成17年度ストックオプション 平成17年1月11日、平成17年1月28日 平成17年5月24日、平成17年6月22日 平成18年2月14日 15,823(分割後159) 17,666(分割後177) - - 付与日における公正な評価単価 (円) (注)2 平成18年度ストックオプション 付与日 権利行使価格(円) 平成18年4月28日 (注)1 19,981(分割後200) 付与日における公正な評価単価 (円) (注)2、3 付与日 平成18年7月18日 同左 - 0 平成19年度ストックオプション(1) 平成19年度ストックオプション(2) 平成19年7月27日 平成20年3月31日 権利行使価格(円) 450 付与日における公正な評価単価 (円) (注)3 0 同左 0 平成21年度ストックオプション(1) 付与日 平成22年2月8日 権利行使価格(円) 625 付与日における公正な評価単価 (円) (注)4 0 (注) 1 当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。 2 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度スト ックオプションのうち平成18年4月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前 に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。 3 平成18年度ストックオプションのうち平成18年7月18日付与ストックオプション、平成19年度ス トックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、 本源的価値(DCF法による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 4 平成21年度ストックオプション(1)については、公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例 比準法による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 5 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 - 百万円 −227− (税効果会計関係) 1 第50期 (平成21年3月31日) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 の内訳 (単位:百万円) 繰延税金資産(流動) 賞与引当金繰入超過額 895 その他 182 第51期 (平成22年3月31日) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 の内訳 (単位:百万円) 繰延税金資産(流動) 賞与引当金繰入超過額 1,309 その他 334 1,644 1,078 繰延税金資産(固定) 投資有価証券等評価損 関係会社株式評価損 退職給付引当金超過額 子会社投資損失引当金 固定資産減価償却超過額 その他 繰延税金資産(固定) 投資有価証券等評価損 関係会社株式評価損 退職給付引当金超過額 子会社投資損失引当金 固定資産減価償却超過額 その他 171 185 249 234 215 162 1,218 繰延税金資産合計 繰延税金負債(流動) 事業税中間納付還付予定額 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 2 1,115 2,297 繰延税金資産合計 繰延税金負債(流動) その他有価証券評価差額金 216 216 2,080 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 40.6% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない 項目 外国税額控除の影響額等 税効果会計適用後の法人税等の負担率 79 185 302 234 249 64 2,759 83 83 2,676 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 40.6% (調整) 3.6% △11.0% 33.2% 交際費等永久に損金に算入されない 項目 受取配当金等永久に益金に算入され ない項目 海外子会社の留保利益の影響額等 税効果会計適用後の法人税等の負担率 −228− △30.3% 27.1% △13.9% 23.5% (関連当事者情報) 第50期(自 平成20年4月1日 1 至 平成21年3月31日) 関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 (ア) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社 会社等の 名称又は氏名 種類 同一の親会 社を持つ会 社 所在地 日興コーデ 東京都 ィアル証券 千代田区 株式会社 資本金又は 議決権等の 事業の 関連当事者 出資金 所有(被所有) 内容 との関係 (百万円) 割合(%) 100,000 証券業 なし 取引の内容 信託約款に定 める受益者に 対する収益分 投資信託受 配金及び償還 益証券の募 金の支払委託 集販売 に係る代行手 数料の支払 (注)1 取引金額 (百万円) 科目 13,541 未払手数料 期末残高 (百万円) 1,406 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税等が含まれており ます。 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注) 1 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上 配分を合理的に決定しております。 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 Citigroup Inc.(ニューヨーク証券取引所等に上場) 日興シティホールディングス株式会社 (2) 重要な関連会社の要約財務情報 当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財 務情報は以下の通りであります。なお、下記数値は平成20年12月31日に終了した年度の財務諸表 を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。 資産合計 6,747百万円 負債合計 1,977百万円 純資産合計 4,769百万円 営業収益 10,700百万円 税引前当期純利益 3,968百万円 当期純利益 3,255百万円 −229− 第51期(自 平成21年4月1日 1 至 平成22年3月31日) 関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 (ア) 財務諸表提出会社の親会社 種類 親会社 会社等の 所在地 名称又は氏名 住友信託 大阪市 銀行株式 中央区 会社 資本金又は 議決権等の 事業の 関連当事者 出資金 所有(被所有) 内容 との関係 (百万円) 割合(%) ストック オプショ (被所有) ン (新株 342,037 信託銀行業 直接 98.59 予約権)の 行使 取引の内容 ストック オプショ ン (新株 予約権)の 行使 取引金額 (百万円) 1,908 科目 - 期末残高 (百万円) - 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注) 1 平成21年10月1日、当社は、当社取締役から取得した新株予約権(権利行使価格:1株当たり159円) を行使した住友信託銀行株式会社に対し12,000,000株の普通株式を発行しております。 2 議決権等の被所有割合は、自己株式(85,000株)を控除して計算しております。 (イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社 種類 同一の親会 社を持つ会 社 資本金又は 議決権等の 事業の 関連当事者 取引金額 取引の内容 出資金 所有(被所有) 内容 との関係 (百万円) (百万円) 割合(%) 信託約款 に定める 受益者に 対する収 益分配金 日興コー 投資信託 及び償還 受益証券 デ ィ ア ル 東京都 なし 5,068 金の支払 149,594 証券業 証 券 株 式 千代田区 の募集販 委託に係 会社 売 る代行手 数料の支 払 (注)1 (注)2 会社等の 所在地 名称又は氏名 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注) 1 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上 配分を合理的に決定しております。 2 平成21年10月1日に住友信託銀行株式会社が当社の親会社となり、日興コーディアル証券株式会社は当 社の関連当事者ではなくなりました。上記の金額は、平成21年4月1日から平成21年9月30日までの期 間の取引金額であります。また、資本金又は出資金の金額は、平成21年9月30日の資本金額を記載して おります。 −230− 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 住友信託銀行株式会社(東京証券取引所等に上場) (2) 重要な関連会社の要約財務情報 当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財 務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成21年12月31日に終了した年度の財務諸 表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。 資産合計 10,090百万円 負債合計 1,626百万円 純資産合計 8,464百万円 営業収益 10,606百万円 税引前当期純利益 4,405百万円 当期純利益 3,482百万円 (1株当たり情報) 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 1株当たり純資産額 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 222円93銭 1株当たり当期純利益 9円16銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について は、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場 であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄 化効果を算定できないため記載しておりません。 1株当たり純資産額 210円58銭 1株当たり当期純損失 3円64銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について は、当事業年度は1株当たり当期純損失であるため、記 載しておりません。 (注) 算定上の基礎 1 1株当たり純資産額 項目 第50期 (平成21年3月31日) 第51期 (平成22年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 41,246 41,470 普通株式に係る純資産額(百万円) 41,246 41,470 - - 185,013 197,013 - 85 185,013 196,928 差額の主な内訳(百万円) 新株予約権 普通株式の発行済株式数(千株) 普通株式の自己株式数(千株) 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式 の数(千株) −231− 2 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 項目 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 1,693 △696 1,693 △696 - - 184,790 190,975 損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 普通株主に帰属しない金額(百万円) 普通株式の期中平均株式数(千株) 平成16年度ストックオプ 平成21年度ストックオプ ション(1) 6,000,000株、 ション(1) 19,559,100株 平成16年度ストックオプ ション(2) 6,000,000株、 平成16年度ストックオプ ション(3) 5,330,000株、 平成17年度ストックオプ ション2,840,000株、平成 18年度ストックオプショ ン 1,320,000 株 、 平 成 19 年度ストックオプション (1)3,610,000株、平成 19年度ストックオプショ ン(2)30,000株。 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株 式の概要 (重要な後発事象) 第50期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 第51期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 1 投資有価証券の繰上償還 - 当社が投資有価証券として保有しているグローバル コレクション(隔月分配型)(121百万円 当事業年 度末現在)が平成21年5月14日に繰上償還されるこ とを、平成21年5月11日に金融庁に届出ております。 −232− 4【利害関係人との取引制限】 委託会社は、 「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲 げる行為が禁止されています。 (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運 用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取 引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。) 。 (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保 護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。) 。 (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託 会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当 該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に 該当する者をいいます。以下(4)、 (5)において同じ。 )または子法人等(委託会社が 総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な 関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。 (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して 運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを 内容とした運用を行なうこと。 (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する 行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引 業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 5【その他】 (1)定款の変更 委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 (2)訴訟事件その他の重要事項 委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生してい ません。 −233− <追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型> 運 用 の 基 本 方 針 約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基 本 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。 運 用 方 法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資 法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信 託財産の成長を目指して運用を行ないます。 各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とし ますが、資金動向やその見通し等によっては5%から25%の範囲内で組入率を変更する場合があります。 証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 特に「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」や「海外リートインデックス(ヘッジな し)マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的 に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率 をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、 現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合がありま す。 また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50%程度ずつに なるように決定します。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水 準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 運 用 制 限 (1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第 1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ び同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外 の有価証券への直接投資は行ないません。 (2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ない ません。 (3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 (4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。た だし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。)の投資信 託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 (5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないます。 −234− 収益分配方針 第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎決算時に、原則として 次の通り収益分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指し ます。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、運用の基 本方針に基づき運用を行ないます。 −235− 追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 約款 (信託の種類、委託者および受託者) 第1条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行 株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法 律第62号)の適用を受けます。 (信託の目的、金額および追加信託の限度額) 第2条 委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま す。 ② 委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行 なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。 (信託期間) 第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項 の規定による解約の日までとします。 (受益権の取得申込の勧誘の種類) 第4条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に 該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。 (当初の受益者) 第5条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、 第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 (受益権の分割および再分割) 第6条 委託者は、第2条第1項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい ては、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。) に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数 を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」とい います。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨 表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同 じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計 算します。 ③ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の 仲値によるものとします。 (追加日時の異なる受益権の内容) 第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第9条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に 追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて 同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」 といいます。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受 益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、 −236− 受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記 載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等 は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ の新たな記載または記録を行ないます。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信 託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1 月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載また は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期 間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また は記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる 収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。 また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合 において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する 第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品 取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(委託者の指定す る金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続 きを委任することができます。 (受益権の設定に係る受託者の通知) 第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、 振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 (受益権の申込単位および価額) 第11条 委託者は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単 位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第3項に規 定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、1口の整数倍をもって当該取得の申 込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委 託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資 にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受 益権の取得の申込に応ずることができるものとします。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項 の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。 ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関と別に定め る自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口 の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。 ③ 前2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定す る登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替 を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記 載または記録が行なわれます。なお、委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含 みます。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、当 該取得申込の代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支 払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことがで きます。 ④ 第1項および第2項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。 ⑤ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手 数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価 額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円 に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録 金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。 ⑦ 証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券 ③ −237− 投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といい ます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において 同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をい います。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、 当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または 一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した 証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約 定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該 償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する 登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権の価額は、当該償 還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい 額)で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料およ び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 なお、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関は、 当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。 ⑧ 第5項の規定にかかわらず、受益者が第40条第3項の規定または別に定める契約に基づいて収益分 配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価 額とします。 ⑨ 追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日 以降に開始する委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融 機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一 部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一 種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をす る場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の 指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および 当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑩ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象 とする投資信託証券を含みます。)への投資ができない場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2 条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融 商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その 他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取 得申込の受付を取消すことができます。 (受益権の譲渡に係る記載または記録) 第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載 または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数 の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録 するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人 の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の 規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知 するものとします。 ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止 日や振替停止期間を設けることができます。 (受益権の譲渡の対抗要件) 第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および 受託者に対抗することができません。 (無記名式の受益証券の再交付) 第14条 (削 除) (記名式の受益証券の再交付) 第15条 (削 除) −238− (毀損した場合等の再交付) 第16条 (削 除) (受益証券の再交付の費用) 第17条 (削 除) (投資の対象とする資産の種類) 第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条 各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。 1.有価証券 2.金銭債権 3.約束手形 ② この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 1.為替手形 (運用の指図範囲) 第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株 式会社を受託者として締結された次の証券投資信託(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取 得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に 掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1.証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 受益証券 2.証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券 3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券 4.証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券 5.証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 受益証券 6.証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券 7.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、 同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およ びコマーシャル・ペーパー 8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを いい、マザーファンドの受益証券を除きます。) 10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま す。)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) に類する証券以外のもの 11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受 益証券に限ります。) なお、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指 図ができます。 1.預金 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま す。) 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 (受託者の自己または利害関係人等との取引) 第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資 法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者 および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条 第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。)、第25条第 1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、 第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資を行なうことができます。 −239− ② 前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引について も同様とします。 (運用の基本方針) 第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行 ないます。 (同一銘柄の投資信託証券への投資制限) 第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属 する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純 資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーフ ァンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の 純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。 ③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券 の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じ て得た額をいいます。 (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場 合には、制約されることがあります。 (外国為替予約の指図) 第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外 国為替の売買の予約を指図することができます。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当 該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。 (信託業務の委託等) 第25条 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務 の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みま す。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる こと 3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されて いること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し ていることを確認するものとします。 ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受 託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるも のとします。 1.信託財産の保存に係る業務 2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為 に係る業務 4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 (有価証券の保管) 第26条 (削 除) (混蔵寄託) 第27条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業 を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条に おいて同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得 した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または 金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混 −240− 蔵寄託することができるものとします。 (信託財産の登記等および記載等の留保等) 第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速 やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する 旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが あります。 ④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を 明らかにする方法により分別して管理することがあります。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) 第29条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および 信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 (再投資の指図) 第30条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券 等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。 (資金の借入れ) 第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金 の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通 じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用 は行なわないものとします。 ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金 の額の範囲内 2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内 ③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財 産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信 託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし ます。 ④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁 される日からその翌営業日までとします。 ⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 (損益の帰属) 第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え) 第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、 資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、 信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り 入れることができます。 ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを 定めます。 (信託の計算期間) 第34条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が 開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成17年9月29日から平成17年10月17日までとし、 −241− 最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了日とします。 (信託財産に関する報告) 第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に 提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託 者に提出します。 (信託事務等の諸費用) 第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(第2項 各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から 支弁します。 ② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、 信託財産中から支弁することができます。 1.受益証券の発行および管理事務に係る費用(券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用な らびに印紙税を含みます。) 2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。) の作成、印刷および提出に係る費用 3.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係 る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。) 4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含 みます。) 5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も 含みます。) 6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解 約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 7.格付の取得に要する費用 8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 ③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮 して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。 ④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額 を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる 見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ るものとします。 ⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率 (前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、第34条に規定する 計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。 (信託報酬等の額) 第37条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純 資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者 と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま す。 (収益分配) 第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第1、第2 および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。 1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した 額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費 税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期 以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報 −242− 酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の 分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責) 第39条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日(第1計算期から第3計算期まで を除きます。)の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数 で除した額をいいます。以下同じ。)については第40条第4項に規定する支払開始日までに、一部解 約金については第40条第5項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払 い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金 を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第40条 収益分配金は、第1、第2および第3計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定 する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者 を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金 支払前のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指 定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されて いる受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以 降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を 有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日(第1 計算期から第3計算期までを除きます。)の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する第一種金融商 品取引業者および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する第一 種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再 投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第9条 第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第4項により信託 の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準 じて受益者に支払います。 ③ 委託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金 (受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益 分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託 者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取 得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたもの とします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま たは記録されます。ただし、第43条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に 帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。 ④ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の 振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益 権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前 のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する 第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受 益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が 開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口 座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者 に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当 該受益者に支払います。 ⑤ 一部解約金は、第43条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目 から当該受益者に支払います。 ⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融 −243− 商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、 委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委 託者において行なうものとします。 ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の 受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 (委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関) 第41条 委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への 記載または記録等に関する業務を委任することができます。 (収益分配金および償還金の時効) 第42条 受益者が、収益分配金については第40条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求 しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第4項に規定する支払開始日から10年 間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属 します。 (一部解約) 第43条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求するこ とができます。 ② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、 委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振 替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払 われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、 振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 ③ 前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。 ④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま す。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一 部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振 替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2% の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 ⑥ 委託者は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま す。)からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済 機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止 することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求 を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価 額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計 算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求 日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合 には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 (質権口記載または記録の受益権の取り扱い) 第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 (信託契約の解約) 第44条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監 督官庁に届け出るものとします。 ② 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする 旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま −244− す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第1項の信託契約の解約を行ないません。 ⑤ 委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公 告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行ないません。 ⑥ 前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しな いものとします。 (信託契約に関する監督官庁の命令) 第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契 約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にし たがうものとします。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) 第46条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託 者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社 に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委 託会社と受託者との間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第47条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業 を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約 に関する事業を承継させることがあります。 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた 場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求する ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49条 の規定にしたがい新受託者を選任します。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 (信託約款の変更) 第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託 者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、 変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる 受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したとき は、原則として、公告を行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第1項の信託約款の変更を行ないません。 ⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対 して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と して、公告を行ないません。 (反対者の買取請求権) 第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 −245− 44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、 自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告) 第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 (信託約款に関する疑義の取扱い) 第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 附 則 第1条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の 指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投 資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動け いぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第2条 第40条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者 ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信 託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権 と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する 場合には、なおその効力を有するものとします。 上記条項により信託契約を締結します。 信託契約締結日 平成17年9月29日 委託者 東京都港区赤坂九丁目7番1号 日興アセットマネジメント株式会社 受託者 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 −246− I.w3bunpo
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