世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型

投資信託説明書
(請求目論見書)
2010.9.16
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎月分配型
追加型投信/内外/資産複合
設 定・運 用は
本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象と
しますので、不動産投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投
信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況
の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり
ます。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失
を被ることがあります。
・したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファン
ドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、
銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。
◆この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」の
募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成 22 年9
月 15 日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年9月 16 日にその効力が発生しております。
有価証券届出書提出日
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
有価証券届出書(訂正届出書を含みます。)
の写しを縦覧に供する場所
-
:
:
:
:
平成 22 年9月 15 日
日興アセットマネジメント株式会社
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
東京都港区赤坂九丁目7番1号
: 該当事項はありません。
目
次
-
頁
第一部【証券情報】····················································· 1
第二部【ファンド情報】················································· 3
第1【ファンドの状況】··············································· 3
第2【管理及び運営】················································ 62
第3【ファンドの経理状況】·········································· 68
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】····························· 194
第三部【委託会社等の情報】··········································· 195
約款 ································································ 234
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(以下「ファンド」といいま
す。
)
・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、「世界の財産3分法」という名称を用いることが
あります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・格付は取得しておりません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属
は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の
口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当
該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わ
せください。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申
込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.15%(税抜3%)が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
平成 22 年9月 16 日から平成 23 年9月 15 日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
−1−
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、
追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン
ド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
−2−
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①
ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託
財産の成長をめざします。
②
ファンドの基本的性格
1)商品分類
単位型投信・
追加型投信
投資対象地域
国
投資対象資産
(収益の源泉)
単位型投信
海
式
債
券
外
不動産投信
外
その他資産
(
)
追加型投信
内
株
内
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用さ
れるファンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
−3−
2)属性区分
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
決算頻度 投資対象地域
年1回
投資形態
為替ヘッジ
グローバル
(含む日本)
年2回
日本
年4回
債券
一般
公債
その他債券
クレジット属性
(
)
北米
年6回
(隔月)
年 12 回
(毎月)
ファミリーファンド
あり
(
)
欧州
アジア
オセアニア
日々
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(資
産複合 資産配分
固定型(株式、債
券、不動産投
信)
))
中南米
その他
(
)
フ ァ ン ド ・ オ ブ ・ なし
ファンズ
アフリカ
中近東
(中東)
エマージング
資産複合
(
)
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券、不動産投信)
))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ない
ます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類さ
れます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年 12 回(毎月)
目論見書または投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいい
ます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商
品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
−4−
③
ファンドの特色
−5−
−6−
−7−
−8−
④
信託金限度額
・30 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
平成 17 年9月 29 日
ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
平成 18 年3月 9日
ファンド名称変更
新名称:世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分
配型
旧名称:世界の財産3分法ファンド(バランス重視)毎月分配型
(3)【ファンドの仕組み】
①
ファンドの仕組み
ファンド
ファンド
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎月分配型
マザーファンド
マザーファンド
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
委託会社
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
※2
証券投資
信託契約
・信託財産の運用指図
・目論見書および運用報告書の作成 など
受託会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
※旧「NCT信託銀行株式会社」は、平成22年7月
20日付で「野村信託銀行株式会社」と合併し、
「野村信託銀行株式会社」となりました。
・信託財産の管理・保管
・信託財産の計算 など
※1
募集の取扱いなどに
関する契約
販売会社
販売会社
・募集の取扱いおよび販売
・解約金、収益分配金および償還金の取扱い
・目論見書および運用報告書の交付 など
投資家(受益者)
投資家(受益者)
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投
資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
−9−
②
委託会社の概況(平成 22 年7月末現在)
1)資本金
17,363 百万円
2)沿革
昭和 34 年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
平成 11 年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会
社」に社名変更
3)大株主の状況
名
称
住友信託銀行株式会社
住
所
大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番 33 号
所有株数
所有比率
194,152,500 株 98.54%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な
信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本と
しますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から 25%の範囲内で組入比率を変更す
る場合があります。
証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
・特に「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」や「海外リートインデックス
(ヘッジなし)マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザ
ーファンドと比べて相対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくな
った場合などには両マザーファンドの組入比率をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合
があります。両マザーファンドの組入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場
合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ 25%を上限に引き上げる場合があります。
また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が
概ね 50%程度ずつになるように決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支
障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用
ができない場合があります。
−10−
(2)【投資対象】
<世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みま
す。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対
象とします。
①
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
②
主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資
することができます。
1)証券投資信託「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」
2)証券投資信託「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
3)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
4)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
5)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
6)証券投資信託「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファン
ド」
7)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定する短期社債、
同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同
法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。
)およびコマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)の証券の性質を有するもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定
めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
10)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを
いいます。
)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるもの
をいいます。
)に類する証券以外のもの
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
③
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。
)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④
次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
−11−
<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
①
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
②
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定する短期社債、
同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同
法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定
めるものをいいます。
)
3)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを
いいます。
)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるもの
をいいます。
)に類する証券以外のもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
③
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。
)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
<海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
①
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
②
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定する短期社債、
同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社債および同
法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定
めるものをいいます。
)
−12−
4)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを
いいます。
)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるもの
をいいます。
)に類する証券以外のもの
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
③
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。
)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④
次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
<日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
①
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きま
す。
)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、
約款第 12 条、第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります。
)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
②
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ
り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号
に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す
る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。
)には
投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。
新株予約権付社債については、会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条の3第1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。
)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
−13−
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有
するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下
同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをい
います。
)で投資法人債券に類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。
)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④
次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)有価証券の貸付
5)公社債の空売
6)公社債の借入
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
①
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きま
す。
)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、
約款第 12 条、第 13 条および第 14 条に定めるものに限ります。
)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
②
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ
り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号
に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す
る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。
)には
投資しません。
1)国債証券
−14−
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。
新株予約権付社債については、会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条の3第1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)に限ります。
)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下
同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをい
います。
)で投資法人債券に類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをい
います。
)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で 12)の有価証券の性質を有するもの
③
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。
)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④
次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
−15−
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
①
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、
約款第 15 条、第 16 条および第 17 条に定めるものに限ります。
)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
②
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ
り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号
に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す
る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。
)には
投資しません。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。
)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。
)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有
するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下
同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをい
います。
)で投資法人債券に類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定め
るものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。
)
−16−
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④
次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
<海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
①
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、
約款第 14 条、第 15 条および第 16 条に定めるものに限ります。
)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
②
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募によ
り発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号
に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定す
る特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)を除きます。
)には
投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。
)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付
社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定
めるものをいいます。
)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものを
いいます。以下同じ。
)で 12)に定めるもの以外のもの
−17−
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下
同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをい
います。
)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定め
るものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で 18)の有価証券の性質を有するもの
③
次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。
)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④
次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
−18−
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針
主な投資対象
投資方針
主な投資制限
収益分配
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則に
定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証
券」といいます。)に投資を行ない、東証REIT指数(配当込み)*の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以
外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび
借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が
30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券
への投資を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲内で行な
うことができるものとします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
申込手数料
信託財産留保額
その他の費用など
ありません。
ありません。
解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり)
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
受託会社
信託期間
決算日
日興アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
無期限(平成 17 年6月 30 日設定)
毎年6月 15 日(休業日の場合は翌営業日)
*東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ
-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)
を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を 2003 年3月 31 日を
1,000 として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社
東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
−19−
<海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針
主な投資対象
投資方針
主な投資制限
収益分配
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則
に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託
証券」といいます。)に投資を行ない、S&P先進国REIT指数(除く日
本、ヘッジなし・円ベース)*の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行ないます。
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投
資対象とします。
・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託
証券に投資を行ない、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・
円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以
外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび
借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベー
ス)における時価の構成割合が 30%を超える不動産投資信託証券がある場合
には、当該不動産投資信託証券への投資をS&P先進国REIT指数(除く
日本、ヘッジなし・円ベース)における構成割合の範囲内で行なうことがで
きるものとします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
申込手数料
信託財産留保額
その他の費用など
ありません。
ありません。
解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり)
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
受託会社
信託期間
決算日
日興アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
無期限(平成 17 年6月 30 日設定)
毎年6月 15 日(休業日の場合は翌営業日)
*S&P先進国REIT指数(除く日本)は、スタンダード&プアーズ社(S&P社)が発表している、日本を除
く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通
貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容
を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
−20−
<日本債券インデックスマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針
主な投資対象
投資方針
主な投資制限
収益分配
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスイ
ンデックス(総合)*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
わが国の公社債を主要投資対象とします。
・主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス(総
合)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。
このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産
の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
申込手数料
信託財産留保額
その他の費用など
ありません。
ありません。
解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
受託会社
信託期間
決算日
日興アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
無期限(平成10年10月30日設定)
毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*日興債券パフォーマンスインデックス(総合)は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表してい
る、日本の債券市場の動きを表す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建
て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年数1年以上、残存額面 10 億円以上で、格付機関から
BBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興
コーディアル証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
−21−
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針
主な投資対象
投資方針
主な投資制限
収益分配
世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、シティグループ世界
国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)*の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行ないます。
内外の公社債を主要投資対象とします。
・主として世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用する
ことがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時
価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産
の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
申込手数料
信託財産留保額
その他の費用など
ありません。
ありません。
解約時の基準価額に対し 0.2%(1口当たり)
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
受託会社
信託期間
決算日
日興アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
無期限(平成 10 年 10 月 30 日設定)
毎年 10 月 26 日(休業日の場合は翌営業日)
*シティグループ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開
発した、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(ヘッジなし・円ベース)と
は、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰
属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を
停止する権利を有しています。
−22−
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針
主な投資対象
投資方針
主な投資制限
収益分配
わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指
数)*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の 50%以下と
します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
は、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
申込手数料
信託財産留保額
その他の費用など
ありません。
ありません。
解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり)
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
受託会社
信託期間
決算日
日興アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
無期限(平成 11 年 10 月 29 日設定)
毎年 10 月 26 日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整
理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したも
ので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、
指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会
社東京証券取引所が有します。
−23−
<海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針
主な投資対象
投資方針
主な投資制限
収益分配
世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデ
ックス(円ヘッジなし・円ベース)*の動きに連動する投資成果をめざして運
用を行ないます。
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファ
ンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAI インデックス(円ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活
用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引など
の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取
引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産
の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
は、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
申込手数料
信託財産留保額
その他の費用など
ありません。
ありません。
解約時の基準価額に対し 0.3%(1口当たり)
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
受託会社
信託期間
決算日
日興アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
無期限(平成 12 年5月 17 日設定)
毎年 10 月 26 日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAI インデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォー
マンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算し
たものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の
内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
−24−
(3)【運用体制】
◆委託会社における運用体制は以下の通りです。
チーフ インベストメント オフィサー(CIO)
マクロ&ミクロ
マクロ&ミクロ
調査分析部門
調査分析部門
株式運用
株式運用
部門
部門
債券運用
債券運用
部門
部門
オルタナティブ
オルタナティブ
運用部門
運用部門
パッシブ
パッシブ
運用部門
運用部門
外部委託
外部委託
運用部門
運用部門
運用企画
運用企画
部門
部門
トレーディング部門
トレーディング部門
◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。
取締役会・エグゼクティブコミッティー など
■ 運用方針の策定
国内外の経済見通し、市況見通し
および資産配分の基本方針を決定し
ます。
投資委員会
( 基本方針の策定 )
投資委員会の決定に基づき、個別
資産および資産配分戦略に係る
具体的な運用方針を策定します。
各運用部門
( 運用方針の策定 )
■ 運用の実行
)
個別ファンドのガイドラインおよび
それぞれの運用方針に沿って、
ポートフォリオを構築・管理します。
発注政策委員会
・発注方針の決定
・社会的信用力、情報提供力、
執行対応力において最適と
判断し得る発注業者の決定 など
トレーディング部門
( 売買執行 )
(5名程度)
・運用を含む社内業務に係る内部
管理態勢の妥当性の検証・評価
・監査結果の取締役会への報告お
よび指摘事項是正の事後点検
など
リスク管理関連部門
各運用部門の
ファンドマネージャー
( ポートフォリオの構築・管理
内部監査関連部門
発注政策委員会の決定のもと、
最良執行のプロセスに則り売買を
執行します。
運用分析会議
運用リスク委員会
・運用状況について運用パフォーマ
ンスの評価・分析などの審議
・運用改善勧告
など
・運用リスク管理態勢の取りまとめ
・運用リスクの測定、モニタリング
および管理手法の構築
など
(20名程度)
・運用行為に関連する信用リスク、
事務リスクの管理およびモニタ
リング 業務
・運用実績の評価・分析
など
コンプライアンス関連部門
(20名程度)
・運用における法令諸規則などの
遵守状況の管理に関する業務
など
委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手
続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。
※上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
−25−
(4)【分配方針】
①
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行な
うことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行ないます。
②
収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して
5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
①
約款に定める投資制限
<世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型>
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定す
る短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社
債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーお
よび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行
ないません。
3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 50%
以下とします。ただし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
をいいます。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の
純資産総額の 30%以下とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
6)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッ
ジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の
手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借
入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
−26−
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために
行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの
確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額
の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者へ
の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの
間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償
還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
<日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定す
る短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社
債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーお
よび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行
ないません。
3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。ただ
し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が 30%を超える不動産投
資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT指数(配
当込み)における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。
5)外貨建資産への投資は行ないません。
<海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第 66 条第1号に規定す
る短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第 118 条に規定する特定社
債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーお
よび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行
ないません。
3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における時価の構
成割合が 30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券
への投資をS&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における構
成割合の範囲内で行なうことができるものとします。
5)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
−27−
<日本債券インデックスマザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引
法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。
)および有価証券オプシ
ョン取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同
じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、
当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をするこ
とができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、
信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売
付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。
)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
−28−
4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることが
できます。
5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ
とができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指
図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図に
あたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をするこ
とができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、
信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売
付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計
額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えない
ものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため
にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を
設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引
されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。
ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
3)外貨建資産への投資は行ないません。
−29−
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額の範囲内とします。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引
法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。
)および有価証券オプシ
ョン取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同
じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、
当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する
株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売
付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
−30−
<海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を
設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引
されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。
ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額の範囲内とします。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。
)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることが
できます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ
とができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指
図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図に
あたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する
株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
−31−
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売
付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計
額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えない
ものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため
にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
−32−
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファン
ドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産
投信、債券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や
業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることが
あります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあり
ます。
・したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、
投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)
の皆様に帰属します。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
①
価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを
収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短
の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の
老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、
その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪
化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあり
ます。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇し
た場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、
その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異な
ります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受
けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。
ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な
損失が生じるリスクがあります。
②
流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量
の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてし
まうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
③
信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される
場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定め
る一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止と
なる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
−33−
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合または
それが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになる
こともあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際に
デフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファ
ンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の
懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)
し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める
一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止とな
る場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスク
があります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することが
ありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、
基準価額が下落する要因となります。
④
為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合
には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、
ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
−34−
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、
政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出
来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。
これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発
生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などに
は、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
諸事情により、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証
券を含みます。)にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換
金ができなくなることもあります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一
度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど
して、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額
の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停
止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、
委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄
の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資また
は他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限
により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
−35−
(2)リスク管理体制
取締役会
報告
リスク監督委員会
運用リスク
委員会
ビジネスオペレーション/
プロセスリスク委員会
監督/
是正指導
BCP/テクノロジー/
システムリスク委員会
コンプライアンス委員会
監督/
是正指導
報告/
提案
報告/
提案
リスク管理/コンプライアンス業務担当部門
リスク・パフォーマンスの
評価・分析とリスク管理
法令など遵守状況の
モニタリング
評価・分析
など
モニタリング
是正指導など
運用分析会議
フィードバック
是正指導など
運用部門
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的
なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令な
どの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリ
スク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動
状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク(運用
リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重
大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努
めております。
■リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタ
リングを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果については
運用分析会議に報告し、リスク管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委
員会へ報告され、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス関連部
門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス委員会に報告され、必要に応じ
運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
−36−
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の
照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.15%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率
を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申
込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
①
換金手数料
ありません。
②
信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し
引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信
託財産に繰り入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
①
信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.9975%
(税抜 0.95%)の率を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」
および「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象で
ある不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄
は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
②
信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合 計
委託会社
販売会社
0.9975%
0.4200%
0.5250%
(0.95%)
(0.40%)
(0.50%)
※括弧内は税抜です。
③
受託会社
0.0525%
(0.05%)
支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了
のときに、信託財産から支払います。
−37−
(4)【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをフ
ァンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際
に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見
積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をか
かる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託
会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率 0.1%を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、
信託財産から支払います。
①
やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係
る費用。
②
有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みま
す。
)の作成、印刷および提出に係る費用。
③
目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交
付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
。
④
信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費
用も含みます。)
。
⑤
運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。)
。
⑥
この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契
約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦
格付の取得に要する費用。
⑧
ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、
信託財産から支払います。
①
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
②
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社
の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税
など
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに
応じて異なりますので、表示することができません。
−38−
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、平成 23 年 12
月 31 日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率によ
る源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を
行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを
選択することもできます。
・なお、平成 24 年1月1日以降は、上記の 10%の税率は 20%(所得税 15%および地方
税5%)となる予定です。
2)解約金および償還金に対する課税
・解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、平成 23 年 12 月 31
日までは軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による申告
分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座
(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、10%(所得税7%および地方税3%)の
税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
含みます。)を控除した利益
・なお、平成 24 年1月1日以降は、上記の 10%の税率は 20%(所得税 15%および地方
税5%)となる予定です。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の
譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)および普通分配金(申告
分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
②
法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超
過額については配当所得として、平成 23 年 12 月 31 日までは軽減税率が適用され、
7%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所
有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
・なお、平成 24 年1月1日以降は、上記の7%の税率は 15%(所得税のみ)となる予定
です。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
−39−
③
個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含
まれません。
)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で
加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込み
の場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
④
普通分配金と特別分配金
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場
合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収
益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
<分配金に関するイメージ図>
イ)の場合
分配金落ち後の
基準価額
受益者の
個別元本
分配前の基準価額
分配金
全額が
普通分配金(課税)
分配後の
受益者の個別元本は変更なし
ロ)、ハ)の場合
普通分配金(課税)
特別分配金(非課税)
分配金落ち後の
基 準 価額
受益者の
個別元本
分配前の基準価額
分配金
分配後の
受益者の個別元本
※上記は有価証券届出書提出日現在のものであり、税法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
−40−
5【運用状況】
以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
投資資産の種類
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
93,334,557
93,334,557
1,006,242
94,340,799
投資比率(%)
98.93
98.93
1.07
100.00
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ 評価額上位銘柄明細
<親投資信託受益証券>
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
種類
業種
親投資信託受益証券
-
親投資信託受益証券
-
親投資信託受益証券
-
親投資信託受益証券
-
親投資信託受益証券
-
親投資信託受益証券
-
数量又は
券面総額
銘柄名
海外リートインデックス(ヘッジな
し)マザーファンド
日本リートインデックスJ-REIT
マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス(ヘッジなし)
マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI
(ヘッジなし)マザーファンド
日本株式インデックスTOPIXマザ
ーファンド
20,991,566,599
21,403,452,514
12,837,296,920
10,460,763,197
18,577,481,004
23,775,987,492
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
親投資信託受益証券
合計
投資比率(%)
98.93
98.93
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
−41−
簿価単価(円)
評価単価(円)
0.7481
0.7633
0.7160
0.7394
1.2081
1.2105
1.4704
1.4721
0.8284
0.8265
0.6443
0.6390
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
15,703,791,009
16.98
16,022,862,785
15,324,872,006
16.78
15,825,712,788
15,508,738,415
16.47
15,539,547,921
15,381,513,160
16.32
15,399,289,502
15,389,586,383
16.28
15,354,288,049
15,318,900,874
16.10
15,192,856,007
(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
1口当たりの純資産額(円)
純資産総額(百万円)
分配落ち
分配付き
分配落ち
分配付き
設
定
時(2005年9月29日)
1.0000
1.0000
1
1
第1特定期間末(2005年12月15日)
1.0510
1.0510
1
1
第2特定期間末(2006年6月15日)
1.0370
1.0550
1
1
第3特定期間末(2006年12月15日)
1.1544
1.1884
37,382
37,885
第4特定期間末(2007年6月15日)
1.2070
1.2480
128,203
131,221
第5特定期間末(2007年12月17日)
1.0419
1.0839
162,250
168,241
第6特定期間末(2008年6月16日)
0.9212
0.9632
148,710
155,369
第7特定期間末(2008年12月15日)
0.5762
0.6182
93,015
99,846
第8特定期間末(2009年6月15日)
0.5942
0.6322
97,568
103,737
第9特定期間末(2009年12月15日)
0.5778
0.6138
99,747
105,818
第10特定期間末(2010年6月15日)
0.5569
0.5879
96,496
101,897
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
期別
2009年7月末日
2009年8月末日
2009年9月末日
2009年10月末日
2009年11月末日
2009年12月末日
2010年1月末日
2010年2月末日
2010年3月末日
2010年4月末日
2010年5月末日
2010年6月末日
2010年7月末日
1口当たりの純資産額(円)
0.6039
0.6157
0.6070
0.5969
0.5661
0.5959
0.5737
0.5682
0.6031
0.6144
0.5584
0.5344
0.5474
純資産総額(百万円)
100,434
103,299
102,761
101,705
97,318
103,283
100,031
99,647
105,103
106,600
96,903
92,388
94,340
② 【分配の推移】
第1特定期間(2005年9月29日~2005年12月15日)
第2特定期間(2005年12月16日~2006年6月15日)
第3特定期間(2006年6月16日~2006年12月15日)
第4特定期間(2006年12月16日~2007年6月15日)
第5特定期間(2007年6月16日~2007年12月17日)
第6特定期間(2007年12月18日~2008年6月16日)
第7特定期間(2008年6月17日~2008年12月15日)
第8特定期間(2008年12月16日~2009年6月15日)
第9特定期間(2009年6月16日~2009年12月15日)
第10特定期間(2009年12月16日~2010年6月15日)
−42−
1口当たり税込み分配金(円)
0
0.0180
0.0340
0.0410
0.0420
0.0420
0.0420
0.0380
0.0360
0.0310
③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第1特定期間(2005年9月29日~2005年12月15日)
5.10
第2特定期間(2005年12月16日~2006年6月15日)
0.38
第3特定期間(2006年6月16日~2006年12月15日)
14.60
第4特定期間(2006年12月16日~2007年6月15日)
8.11
第5特定期間(2007年6月16日~2007年12月17日)
△10.20
第6特定期間(2007年12月18日~2008年6月16日)
△7.55
第7特定期間(2008年6月17日~2008年12月15日)
△32.89
第8特定期間(2008年12月16日~2009年6月15日)
9.72
第9特定期間(2009年6月16日~2009年12月15日)
3.30
第10特定期間(2009年12月16日~2010年6月15日)
1.75
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
第1特定期間(2005年9月29日~2005年12月15日)
第2特定期間(2005年12月16日~2006年6月15日)
第3特定期間(2006年6月16日~2006年12月15日)
第4特定期間(2006年12月16日~2007年6月15日)
第5特定期間(2007年6月16日~2007年12月17日)
第6特定期間(2007年12月18日~2008年6月16日)
第7特定期間(2008年6月17日~2008年12月15日)
第8特定期間(2008年12月16日~2009年6月15日)
第9特定期間(2009年6月16日~2009年12月15日)
第10特定期間(2009年12月16日~2010年6月15日)
(注)第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。
−43−
設定数量(口)
1,000,000
11,260
33,010,586,394
76,066,618,738
54,714,957,440
12,763,529,850
9,808,484,367
8,688,609,761
14,406,774,226
10,739,262,952
解約数量(口)
0
0
630,171,330
2,229,048,280
5,205,100,126
7,059,736,699
9,822,577,811
5,897,243,897
5,986,832,540
10,086,629,772
(参考)日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
投資資産の種類
投資証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
15,791,432
15,791,432
270,923
16,062,356
投資比率(%)
98.31
98.31
1.69
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<投資証券>
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
銘柄名
数量又は
券面総額
日本ビルファンド投資法人 投資
証券
ジャパンリアルエステイト投資法
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人
投資証券
森トラスト総合リート投資法人
投資証券
日本プライムリアルティ投資法人
投資証券
野村不動産オフィスファンド投資
法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投
資証券
アドバンス・レジデンス投資法人
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人
投資証券
オリックス不動産投資法人 投資
証券
日本ロジスティクスファンド投資
法人 投資証券
2,872
2,593
8,947
1,283
3,789
1,617
1,018
5,100
1,067
1,334
696
DAオフィス投資法人 投資証券
2,098
東急リアル・エステート投資法人
投資証券
日本アコモデーションファンド投
資法人 投資証券
898
828
トップリート投資法人 投資証券
821
ケネディクス不動産投資法人 投
資証券
ジャパンエクセレント投資法人
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人
投資証券
1,238
819
514
福岡リート投資法人 投資証券
567
ビ・ライフ投資法人 投資証券
629
プレミア投資法人 投資証券
742
−44−
簿価単価(円)
評価単価(円)
750,071
736,000
755,047
765,000
107,623
111,300
669,026
680,000
207,822
195,000
450,495
456,000
641,709
623,000
120,886
123,700
538,041
574,000
388,018
423,500
671,044
709,000
199,113
213,000
480,026
477,500
441,023
478,500
404,632
459,000
265,547
283,800
445,038
423,500
582,040
646,000
515,046
546,000
433,741
438,000
359,969
333,000
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
2,154,203,005
13.16
2,113,792,000
1,957,836,822
12.35
1,983,645,000
962,901,396
6.20
995,801,100
858,360,842
5.43
872,440,000
787,439,283
4.60
738,855,000
728,449,802
4.59
737,352,000
653,259,734
3.95
634,214,000
616,519,461
3.93
630,870,000
574,089,533
3.81
612,458,000
517,615,703
3.52
564,949,000
467,046,936
3.07
493,464,000
417,738,487
2.78
446,874,000
431,063,225
2.67
428,795,000
365,167,348
2.47
396,198,000
332,203,163
2.35
376,839,000
328,747,034
2.19
351,344,400
364,485,944
2.16
346,846,500
299,168,329
2.07
332,044,000
292,031,082
1.93
309,582,000
272,822,879
1.72
275,502,000
267,096,814
1.54
247,086,000
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
野村不動産レジデンシャル投資法
人 投資証券
665
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
7,053
森ヒルズリート投資法人 投資証
券
1,227
MIDリート投資法人 投資証券
973
積水ハウス・SI投資法人 投資
証券
610
阪急リート投資法人 投資証券
453
産業ファンド投資法人 投資証券
419
日本コマーシャル投資法人 投資
証券
クレッシェンド投資法人 投資証
券
1,364
699
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率(%)
投資証券
98.31
98.31
合計
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
−45−
335,511
346,000
26,607
30,850
181,504
177,300
194,502
178,600
239,035
282,800
358,502
354,000
367,975
345,000
87,800
94,800
140,033
160,900
223,114,751
230,090,000
187,659,128
217,585,050
222,705,917
217,547,100
189,250,820
173,777,800
145,811,270
172,508,000
162,401,470
160,362,000
154,181,358
144,555,000
119,759,200
129,307,200
97,883,205
112,469,100
1.43
1.35
1.35
1.08
1.07
1.00
0.90
0.81
0.70
(参考)海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(1)投資状況
投資資産の種類
時価(千円)
17,494,905
10,703,539
2,384,339
1,228,616
1,187,275
591,270
449,545
412,925
316,347
132,134
68,643
10,423
9,842
(61,208)
135,184
17,630,090
投資証券
アメリカ
オーストラリア
フランス
イギリス
シンガポール
カナダ
オランダ
香港
ベルギー
ニュージーランド
ドイツ
イタリア
為替予約取引(売建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
99.23
60.71
13.52
6.97
6.73
3.35
2.55
2.34
1.79
0.75
0.39
0.06
0.06
(0.35)
0.77
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<投資証券>
通貨
国・地域
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
種類
業種
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
銘柄名
数量又は
券面総額
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
134,904
WESTFIELD GROUP
977,714
UNIBAIL-RODAMCO SE
42,159
PUBLIC STORAGE
62,428
VORNADO REALTY TRUST
73,003
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
130,131
BOSTON PROPERTIES INC
64,014
HCP INC
135,211
HOST HOTELS & RESORTS INC
302,678
AVALONBAY COMMUNITIES INC
38,164
STOCKLAND
1,102,717
VENTAS INC
72,147
LAND SECURITIES GROUP PLC
352,439
−46−
簿価単価(円)
評価単価(円)
7,665
7,624
1,003
958
15,271
16,963
7,934
8,556
6,757
7,145
3,921
3,920
6,872
7,031
2,899
3,061
1,302
1,242
8,966
9,068
307
296
4,238
4,368
835
842
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
1,034,058,991
5.83
1,028,444,826
981,102,561
5.31
936,853,768
643,796,598
4.06
715,143,960
495,298,570
3.03
534,106,250
493,310,326
2.96
521,602,566
510,188,215
2.89
510,075,392
439,894,094
2.55
450,106,119
392,010,221
2.35
413,814,618
394,157,583
2.13
375,788,055
342,178,941
1.96
346,069,358
339,017,330
1.85
326,110,578
305,751,483
1.79
315,134,200
294,303,412
1.68
296,688,366
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
香港ドル
香港
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
オランダ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
オーストラリアドル
オーストラリア
シンガポールドル
シンガポール
ロ
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
BRITISH LAND COMPANY PLC
402,487
KIMCO REALTY CORPORATION
187,132
LINK REIT
1,012,500
HEALTH CARE REIT INC
57,136
THE MACERICH COMPANY
59,791
DIGITAL REALTY TRUST INC
39,381
CORIO NV
41,476
PROLOGIS
220,360
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTREIT
28,207
SL GREEN REALTY CORP
35,754
GPT GROUP
793,549
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
HAMMERSON PLC
326,589
AMB PROPERTY CORPORATION
77,825
MIRVAC GROUP
1,523,359
GOODMAN GROUP
2,955,453
CAPITAMALL TRUST
1,172,200
250,302,235
254,332,525
240,607,027
245,474,331
232,204,725
228,814,875
219,052,225
223,560,084
215,701,234
212,746,423
212,464,178
211,688,627
188,836,246
211,043,990
213,405,218
204,425,768
184,051,860
190,532,559
193,091,014
184,752,359
172,139,347
180,189,029
173,077,383
178,870,697
160,448,016
172,337,965
182,884,729
163,422,694
163,444,390
157,499,706
152,305,695
146,439,888
138,448,542
145,147,665
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率(%)
投資証券
99.23
99.23
合計
②
54,972
622
632
1,286
1,312
229
226
3,834
3,913
3,608
3,558
5,395
5,375
4,553
5,088
968
928
6,525
6,755
5,401
5,167
217
227
3,148
3,254
491
528
2,350
2,100
107
103
52
50
118
124
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
<為替予約取引>
名称
アメリカドル
イギリスポンド
ユーロ
オーストラリアドル
香港ドル
シンガポールドル
合計
種類
売建
売建
売建
売建
売建
売建
契約額等(円)
39,134,500
10,855,000
4,524,800
3,900,550
1,673,850
1,271,390
61,360,090
−47−
評価額(円)
39,010,500
10,826,400
4,527,600
3,899,500
1,674,000
1,270,000
61,208,000
投資比率(%)
0.22
0.06
0.03
0.02
0.01
0.01
0.35
1.44
1.39
1.30
1.27
1.21
1.20
1.20
1.16
1.08
1.05
1.02
1.01
0.98
0.93
0.89
0.83
0.82
(参考)日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
投資資産の種類
国債証券
日本
地方債証券
日本
特殊債券
日本
社債券
日本
ドイツ
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
28,208,336
28,208,336
2,625,940
2,625,940
3,650,030
3,650,030
3,239,449
3,138,646
100,803
145,124
37,868,880
投資比率(%)
74.49
74.49
6.93
6.93
9.64
9.64
8.55
8.29
0.27
0.38
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券>
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
銘柄名
利付国庫債券(10年) 第299回
利付国庫債券(20年) 第60回
利付国庫債券(2年) 第283回
利付国庫債券(5年) 第87回
利付国庫債券(5年) 第69回
利付国庫債券(5年) 第81回
利付国庫債券(10年) 第290回
利付国庫債券(5年) 第64回
利付国庫債券(10年) 第289回
利付国庫債券(10年) 第240回
利付国庫債券(10年) 第256回
利付国庫債券(10年) 第284回
利付国庫債券(5年) 第60回
利付国庫債券(10年) 第282回
利付国庫債券(10年) 第305回
利付国庫債券(10年) 第268回
利付国庫債券(10年) 第303回
利率(%)
償還期限
1.30000
2019-03-20
1.40000
2022-12-20
0.30000
2011-08-15
0.50000
2014-12-20
0.90000
2012-12-20
0.80000
2014-03-20
1.40000
2018-03-20
1.50000
2012-06-20
1.50000
2017-12-20
1.30000
2012-06-20
1.40000
2013-12-20
1.70000
2016-12-20
1.20000
2011-09-20
1.70000
2016-09-20
1.30000
2019-12-20
1.50000
2015-03-20
1.40000
2019-09-20
−48−
数量又は
券面総額
750,000,000
545,000,000
550,000,000
540,000,000
483,000,000
464,000,000
446,000,000
417,000,000
389,000,000
401,000,000
390,000,000
377,000,000
395,000,000
369,000,000
373,000,000
361,000,000
361,000,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
99.74
103.62
96.00
101.17
100.07
100.18
99.95
100.89
101.63
101.78
101.39
102.10
101.84
105.33
102.97
102.56
104.09
106.13
102.46
102.18
103.39
104.04
104.69
107.52
101.62
101.21
104.82
107.39
100.12
102.75
103.94
105.40
100.52
103.95
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
748,042,650
2.05
777,120,000
523,216,350
1.46
551,398,300
550,406,200
1.45
550,990,000
539,716,500
1.44
544,784,400
490,873,700
1.30
491,582,910
470,435,900
1.25
473,762,560
454,196,160
1.24
469,785,180
429,383,250
1.13
427,654,350
404,912,580
1.09
412,857,370
410,860,590
1.08
409,741,800
403,216,600
1.07
405,767,700
394,691,270
1.07
405,335,320
401,405,900
1.06
399,783,450
386,780,660
1.05
396,272,790
373,463,420
1.01
383,250,040
375,216,980
1.00
380,497,610
362,894,190
0.99
375,273,940
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
利付国庫債券(10年) 第264回
利付国庫債券(10年) 第291回
利付国庫債券(2年) 第290回
利付国庫債券(10年) 第261回
利付国庫債券(10年) 第297回
利付国庫債券(10年) 第295回
利付国庫債券(20年) 第88回
利付国庫債券(10年) 第298回
利付国庫債券(10年) 第250回
利付国庫債券(10年) 第239回
利付国庫債券(30年) 第29回
利付国庫債券(10年) 第234回
利付国庫債券(10年) 第292回
1.50000
2014-09-20
1.30000
2018-03-20
0.20000
2012-03-15
1.80000
2014-06-20
1.40000
2018-12-20
1.50000
2018-06-20
2.30000
2026-06-20
1.30000
2018-12-20
0.50000
2013-06-20
1.40000
2012-06-20
2.40000
2038-09-20
1.40000
2011-09-20
1.70000
2018-03-20
種類別及び業種別
362,000,000
340,000,000
333,000,000
317,000,000
300,000,000
301,000,000
285,000,000
275,000,000
246,000,000
257,000,000
241,000,000
投資比率(%)
74.49
6.93
9.64
8.55
99.61
合計
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
347,000,000
種類別及び業種別の投資比率
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
②
351,000,000
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
−49−
103.91
105.04
101.22
104.57
100.08
100.11
105.23
106.01
100.86
104.71
102.19
105.89
104.33
110.19
100.12
103.89
100.14
100.94
102.72
102.37
102.54
112.25
102.11
101.44
103.97
107.55
364,713,570
368,700,930
351,243,300
362,857,900
362,279,920
362,405,440
357,775,200
360,440,800
335,857,140
348,687,630
323,935,960
335,680,810
312,993,000
330,561,000
301,354,500
312,693,850
285,387,500
287,690,400
282,480,000
281,512,000
252,243,760
276,139,920
262,421,720
260,693,090
250,565,290
259,193,090
0.97
0.96
0.96
0.95
0.92
0.89
0.87
0.83
0.76
0.74
0.73
0.69
0.68
(参考)海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(1)投資状況
投資資産の種類
時価(千円)
618,436,590
251,869,526
64,400,429
60,838,043
59,883,125
46,966,941
26,635,722
17,443,473
17,031,304
16,253,652
10,866,609
6,004,499
5,972,147
5,627,605
5,328,544
5,220,371
4,039,198
3,420,849
3,350,453
3,186,219
2,439,838
1,658,031
(181,104)
8,231,251
626,667,841
国債証券
アメリカ
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
カナダ
ベルギー
オランダ
オーストリア
アイルランド
ポルトガル
デンマーク
ポーランド
オーストラリア
スウェーデン
フィンランド
マレーシア
スイス
シンガポール
ノルウェー
為替予約取引(売建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
98.69
40.19
10.28
9.71
9.56
7.49
4.25
2.78
2.72
2.59
1.73
0.96
0.95
0.90
0.85
0.83
0.64
0.55
0.53
0.51
0.39
0.26
(0.03)
1.31
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<国債証券>
通貨
国・地域
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
種類
業種
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
銘柄名
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
利率(%)
償還期限
3.75000
2018-11-15
3.12500
2019-05-15
3.62500
2019-08-15
3.62500
2020-02-15
2.75000
2019-02-15
3.37500
2019-11-15
3.50000
2020-05-15
−50−
数量又は
券面総額
39,300,000
40,000,000
37,500,000
36,700,000
35,900,000
33,500,000
29,000,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
8,879.98
9,381.89
8,429.55
8,873.88
8,797.88
9,176.65
8,806.26
9,136.01
8,185.03
8,671.35
8,543.26
8,980.22
8,998.23
9,035.77
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
3,489,830,619
0.59
3,687,081,839
3,371,820,985
0.57
3,549,552,101
3,299,204,510
0.55
3,441,244,922
3,231,896,054
0.54
3,352,916,588
2,938,424,218
0.50
3,113,016,177
2,861,991,945
0.48
3,008,374,706
2,609,485,437
0.42
2,620,372,031
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
ユーロ
イタリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
ロ
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
国債証券
-
アメリカ国債
イギリス国債
イタリア国債
イギリス国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
イギリス国債
アメリカ国債
アメリカ国債
フランス国債
イタリア国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
フランス国債
アメリカ国債
2.37500
2015-02-28
5.00000
2012-03-07
6.00000
2031-05-01
4.50000
2013-03-07
1.12500
2011-06-30
2.37500
2014-10-31
1.00000
2011-07-31
1.12500
2012-12-15
1.50000
2012-07-15
2.12500
2014-11-30
2.25000
2014-03-07
0.75000
2011-11-30
4.00000
2015-02-15
3.00000
2015-10-25
4.25000
2014-08-01
4.00000
2018-08-15
1.75000
2013-04-15
2.37500
2014-09-30
1.00000
2011-08-31
1.00000
2012-03-31
1.00000
2011-09-30
5.00000
2016-10-25
2.37500
2014-08-31
17,800,000
19,600,000
17,100,000
28,000,000
27,000,000
27,500,000
27,200,000
26,800,000
26,000,000
16,800,000
26,500,000
24,000,000
19,000,000
18,600,000
23,400,000
25,000,000
24,600,000
25,100,000
25,000,000
25,000,000
16,600,000
24,000,000
8,644.34
8,994.79
14,579.24
14,431.48
12,911.85
13,052.80
14,513.14
14,659.34
8,713.35
8,734.35
8,776.81
9,013.41
8,688.97
8,726.56
8,529.45
8,756.02
8,695.06
8,829.51
8,480.95
8,921.63
13,310.78
13,793.01
8,663.16
8,711.66
9,290.45
9,609.48
11,382.17
11,848.68
12,029.31
12,080.59
9,060.83
9,571.54
8,734.14
8,888.10
8,650.18
9,023.91
8,680.56
8,729.61
8,670.00
8,742.48
8,670.00
8,737.06
12,673.57
13,090.62
8,662.21
9,029.67
2,506,857,221
2,608,487,941
2,595,105,576
2,568,803,465
2,530,723,372
2,558,348,345
2,481,747,282
2,506,746,895
2,439,738,000
2,445,617,162
2,369,737,622
2,433,621,410
2,389,465,547
2,399,803,416
2,320,010,719
2,381,637,986
2,330,276,483
2,366,309,786
2,205,045,842
2,319,624,548
2,236,211,668
2,317,226,300
2,295,738,645
2,308,588,809
2,229,707,630
2,306,274,028
2,162,612,194
2,251,248,812
2,237,451,306
2,246,989,889
2,120,233,548
2,239,741,268
2,183,534,081
2,222,026,064
2,127,945,025
2,219,882,352
2,178,820,621
2,191,131,169
2,167,500,000
2,185,618,783
2,167,500,000
2,184,264,095
2,103,812,016
2,173,042,555
2,078,930,004
2,167,120,531
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率(%)
国債証券
98.69
98.69
合計
②
29,000,000
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
<為替予約取引>
名称
ユーロ
合計
種類
売建
契約額等(円)
180,990,400
180,990,400
−51−
評価額(円)
181,104,000
181,104,000
投資比率(%)
0.03
0.03
0.42
0.41
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.38
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
0.36
0.36
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
(参考)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してい
ます。
(1)投資状況
投資資産の種類
時価(千円)
31,217,706
31,217,706
(59,290)
(59,290)
60,378
31,278,085
株式
日本
有価証券指数等先物取引(買建)
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
99.81
99.81
(0.19)
(0.19)
0.19
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<株式>
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
株式
輸送用機器
株式
銀行業
株式
電気機器
株式
輸送用機器
株式
銀行業
株式
銀行業
株式
医薬品
株式
情報・通信業
株式
電気・ガス業
株式
卸売業
株式
電気機器
株式
その他製品
株式
情報・通信業
株式
電気機器
株式
情報・通信業
株式
電気機器
株式
陸運業
株式
電気機器
数量又は
券面総額
銘柄名
トヨタ自動車
374,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ
2,050,100
キヤノン
180,700
ホンダ
232,600
三井住友フィナンシャルグループ
204,900
みずほフィナンシャルグループ
3,251,500
武田薬品工業
107,200
日本電信電話
113,400
東京電力
171,500
三菱商事
215,100
ソニー
145,500
任天堂
15,400
NTTドコモ
2,379
パナソニック
266,600
ソフトバンク
117,600
ファナック
28,200
東日本旅客鉄道
50,700
東芝
614,000
−52−
簿価単価(円)
評価単価(円)
3,621
3,050
470
429
3,645
3,765
2,891
2,709
3,051
2,676
162
141
3,616
3,965
3,763
3,590
2,240
2,373
2,059
1,869
2,708
2,705
24,497
24,160
132,661
137,500
1,251
1,142
2,206
2,585
8,178
10,210
6,202
5,570
546
452
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
1,356,926,931
3.65
1,142,835,000
963,025,521
2.81
879,492,900
658,605,771
2.18
680,335,500
672,454,044
2.01
630,113,400
625,141,878
1.75
548,312,400
525,338,150
1.47
458,461,500
387,634,739
1.36
425,048,000
426,760,667
1.30
407,106,000
384,113,506
1.30
406,969,500
442,988,963
1.29
402,021,900
393,952,548
1.26
393,577,500
377,255,342
1.19
372,064,000
315,600,357
1.05
327,112,500
333,453,040
0.97
304,457,200
259,463,700
0.97
303,996,000
230,628,666
0.92
287,922,000
314,441,640
0.90
282,399,000
335,384,040
0.89
277,528,000
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
株式
証券、商品先物取引業
株式
保険業
株式
卸売業
株式
鉄鋼
株式
小売業
株式
電気・ガス業
株式
不動産業
株式
機械
株式
電気機器
株式
輸送用機器
株式
化学
株式
電気・ガス業
野村ホールディングス
538,900
東京海上ホールディングス
109,300
三井物産
231,900
新日本製鐵
801,000
セブン&アイ・ホールディングス
112,400
関西電力
110,500
三菱地所
189,000
コマツ
126,600
日立製作所
625,000
日産自動車
327,500
信越化学工業
47,000
中部電力
89,800
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
株式
電気機器
銀行業
輸送用機器
化学
情報・通信業
電気・ガス業
卸売業
機械
医薬品
陸運業
小売業
食料品
保険業
鉄鋼
その他製品
不動産業
建設業
サービス業
証券、商品先物取引業
精密機器
ガラス・土石製品
非鉄金属
繊維製品
石油・石炭製品
金属製品
その他金融業
ゴム製品
海運業
パルプ・紙
空運業
鉱業
倉庫・運輸関連業
水産・農林業
合計
投資比率(%)
99.81
15.08
9.84
9.52
5.87
5.72
5.29
4.80
4.60
4.20
3.95
3.60
3.26
2.53
2.41
2.24
2.11
1.95
1.66
1.51
1.47
1.24
1.21
0.90
0.75
0.72
0.69
0.66
0.63
0.41
0.37
0.29
0.24
0.10
99.81
−53−
647
481
2,389
2,366
1,299
1,108
350
295
2,047
2,069
1,994
2,094
1,417
1,218
1,864
1,816
287
352
675
664
5,252
4,305
2,068
2,142
348,736,494
259,210,900
261,141,029
258,603,800
301,190,065
256,945,200
280,524,090
236,295,000
230,095,339
232,555,600
220,363,572
231,387,000
267,803,530
230,202,000
236,045,062
229,905,600
179,527,427
220,000,000
220,911,912
217,460,000
246,841,321
202,335,000
185,663,261
192,351,600
0.83
0.83
0.82
0.76
0.74
0.74
0.74
0.74
0.70
0.70
0.65
0.61
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
<有価証券指数等先物取引>
国・地域
日本
銘柄名
東証株価指数先物
2010-09
合計
種類
数量
買建
7
-
−54−
契約額等(円)
評価額(円)
投資比率
(%)
59,254,899
59,290,000
0.19
59,254,899
59,290,000
0.19
(参考)海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(1)投資状況
投資資産の種類
時価(千円)
67,058,889
35,963,917
7,311,739
3,755,236
3,288,524
2,868,544
2,716,909
2,712,015
1,367,969
1,015,701
1,005,466
899,868
856,504
533,378
385,595
384,773
355,924
332,769
253,064
243,314
186,758
121,445
116,149
106,786
100,311
89,633
34,615
19,395
19,093
11,091
2,389
1,106,257
592,918
183,141
97,654
96,656
88,326
21,356
14,958
11,245
(1,777,536)
(1,117,541)
(659,995)
(1,199,376)
1,789,438
69,954,585
株式
アメリカ
イギリス
カナダ
フランス
スイス
ドイツ
オーストラリア
スペイン
イタリア
スウェーデン
オランダ
香港
シンガポール
アイルランド
フィンランド
デンマーク
ベルギー
イスラエル
ノルウェー
ルクセンブルグ
オーストリア
ジャージー
ギリシャ
バミューダ諸島
ポルトガル
ニュージーランド
ガーンジー島
ケイマン諸島
キプロス
中国
投資証券
アメリカ
オーストラリア
カナダ
イギリス
フランス
香港
シンガポール
オランダ
有価証券指数等先物取引(買建)
アメリカ
ドイツ
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
−55−
投資比率(%)
95.86
51.41
10.45
5.37
4.70
4.10
3.88
3.88
1.96
1.45
1.44
1.29
1.22
0.76
0.55
0.55
0.51
0.48
0.36
0.35
0.27
0.17
0.17
0.15
0.14
0.13
0.05
0.03
0.03
0.02
0.00
1.58
0.85
0.26
0.14
0.14
0.13
0.03
0.02
0.02
(2.54)
(1.60)
(0.94)
(1.71)
2.56
100.00
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<株式>
通貨
種類
銘柄名
国・地域
業種
アメリカドル
株式
EXXON MOBIL CORPORATION
アメリカ
石油・ガス
アメリカドル
株式
APPLE INC
アメリカ
コンピューター
アメリカドル
株式
MICROSOFT CORP
アメリカ
ソフトウェア
アメリカドル
株式
PROCTER & GAMBLE COMPANY
アメリカ
化粧品パーソナルケア
イギリスポンド
株式
HSBC HOLDINGS PLC
イギリス
銀行
アメリカドル
株式
GENERAL ELECTRIC COMPANY
アメリカ
その他製造
スイスフラン
株式
NESTLE SA
スイス
食品
アメリカドル
株式
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORP
アメリカ
コンピューター
アメリカドル
株式
JPMORGAN CHASE & CO
アメリカ
銀行
アメリカドル
株式
JOHNSON & JOHNSON
アメリカ
ヘルスケア製品
アメリカドル
株式
AT&T INC
アメリカ
通信
アメリカドル
株式
CHEVRON CORPORATION
アメリカ
石油・ガス
アメリカドル
株式
BANK OF AMERICA CORP
アメリカ
銀行
アメリカドル
株式
WELLS FARGO & COMPANY
アメリカ
銀行
アメリカドル
株式
CISCO SYSTEMS INC
アメリカ
通信
イギリスポンド
株式
VODAFONE GROUP PLC
イギリス
通信
オーストラリアドル
株式
BHP BILLITON LTD
オーストラリア
鉱業
アメリカドル
株式
PFIZER INC
アメリカ
医薬品
イギリスポンド
株式
BP PLC
イギリス
石油・ガス
アメリカドル
株式
GOOGLE INC-CL A
アメリカ
インターネット
アメリカドル
株式
WAL-MART STORES INC
アメリカ
小売り
アメリカドル
株式
INTEL CORP
アメリカ
半導体
アメリカドル
株式
COCA-COLA COMPANY
アメリカ
飲料
ユーロ
株式
BANCO SANTANDER SA
スペイン
銀行
アメリカドル
株式
HEWLETT-PACKARD CO
アメリカ
コンピューター
アメリカドル
株式
MERCK & CO. INC.
アメリカ
医薬品
ユーロ
株式
TOTAL SA
フランス
石油・ガス
アメリカドル
株式
PEPSICO INC
アメリカ
飲料
スイスフラン
株式
NOVARTIS AG-REG SHS
スイス
医薬品
イギリスポンド
株式
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
イギリス
石油・ガス
−56−
数量又は
券面総額
210,666
37,481
326,274
120,059
720,181
441,038
143,328
53,692
164,225
114,049
243,961
83,016
414,679
203,440
236,670
2,174,975
138,726
333,590
775,833
10,081
94,497
228,337
85,756
340,226
97,305
126,258
87,367
67,271
87,223
146,558
簿価単価(円)
評価単価(円)
6,229
5,231
17,866
22,378
2,420
2,257
5,015
5,347
941
888
1,320
1,400
3,899
4,308
10,457
11,099
3,877
3,486
5,254
5,014
2,226
2,256
6,624
6,591
1,401
1,216
2,507
2,401
2,089
2,012
186
204
3,129
3,157
1,488
1,308
756
560
47,577
42,049
4,373
4,427
1,718
1,823
4,611
4,768
1,270
1,161
4,196
4,024
2,813
3,040
4,762
4,341
5,301
5,626
4,373
4,253
2,565
2,414
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
1,312,332,565
1.58
1,102,094,544
669,651,192
1.20
838,754,953
789,478,632
1.05
736,335,489
602,080,595
0.92
641,930,141
677,560,660
0.91
639,690,993
581,971,081
0.88
617,543,613
558,869,010
0.88
617,401,126
561,470,875
0.85
595,945,441
636,711,504
0.82
572,522,345
599,157,961
0.82
571,825,833
543,015,248
0.79
550,359,915
549,929,821
0.78
547,152,977
580,901,929
0.72
504,415,950
510,042,824
0.70
488,403,087
494,515,898
0.68
476,252,698
404,925,357
0.63
443,013,480
434,015,695
0.63
437,970,994
496,303,081
0.62
436,436,798
586,913,243
0.62
434,127,618
479,626,430
0.61
423,892,269
413,247,506
0.60
418,328,958
392,215,617
0.60
416,327,080
395,426,774
0.58
408,853,136
432,070,119
0.56
395,149,364
408,271,798
0.56
391,530,702
355,156,874
0.55
383,786,695
416,056,454
0.54
379,279,368
356,616,529
0.54
378,464,157
381,429,025
0.53
370,994,308
375,896,850
0.51
353,760,074
<投資証券>
通貨
国・地域
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
カナダドル
カナダ
カナダドル
カナダ
アメリカドル
アメリカ
香港ドル
香港
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリアドル
オーストラリア
カナダドル
カナダ
シンガポールドル
シンガポール
イギリスポンド
イギリス
種類
業種
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
投資証券
-
数量又は
券面総額
銘柄名
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
12,509
WESTFIELD GROUP
94,655
UNIBAIL-RODAMCO SE
3,575
VORNADO REALTY TRUST
7,011
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
11,835
PUBLIC STORAGE
5,289
BOSTON PROPERTIES INC
5,282
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,575
HCP INC
10,365
HOST HOTELS & RESORTS INC
24,814
STOCKLAND
93,955
VENTAS INC
6,200
LAND SECURITIES GROUP PLC
31,634
PLUM CREEK TIMBER CO
7,618
BRITISH LAND COMPANY PLC
37,816
PENN WEST ENERGY TRUST
13,938
CANADIAN OIL SANDS TRUST
10,095
THE MACERICH COMPANY
6,315
LINK REIT
94,500
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTREIT
3,060
HEALTH CARE REIT INC
4,910
HAMMERSON PLC
35,465
AMB PROPERTY CORPORATION
8,410
RAYONIER INC
4,030
PROLOGIS
17,681
LIBERTY PROPERTY TRUST
5,938
GOODMAN GROUP
325,245
ENERPLUS RESOURCES FUND
7,630
CAPITAMALL TRUST
120,800
SEGRO PLC
38,398
−57−
簿価単価(円)
評価単価(円)
6,079
7,624
1,020
958
16,125
16,963
5,474
7,145
2,567
3,920
6,719
8,556
5,433
7,031
6,341
9,068
2,602
3,061
930
1,242
314
296
3,474
4,368
905
842
2,871
3,160
652
632
1,553
1,693
2,651
2,306
3,428
3,558
199
226
5,353
6,755
3,857
3,913
551
528
2,002
2,100
3,764
4,301
1,086
928
2,637
2,760
52
50
2,110
1,992
111
124
482
389
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
76,044,130
0.14
95,362,749
96,545,923
0.13
90,699,216
57,647,126
0.09
60,642,797
38,379,207
0.07
50,093,223
30,374,999
0.07
46,389,732
35,537,386
0.06
45,250,336
28,695,109
0.05
37,139,696
22,669,926
0.05
32,417,932
26,972,978
0.05
31,722,186
23,085,018
0.04
30,807,673
29,494,886
0.04
27,785,660
21,539,228
0.04
27,081,265
28,642,202
0.04
26,629,969
21,868,513
0.03
24,074,518
24,673,961
0.03
23,896,023
21,647,119
0.03
23,594,893
26,761,667
0.03
23,281,299
21,647,759
0.03
22,469,831
18,835,513
0.03
21,356,055
16,381,225
0.03
20,669,679
18,939,260
0.03
19,211,706
19,535,559
0.03
18,714,549
16,835,812
0.03
17,659,940
15,167,710
0.02
17,333,784
19,207,772
0.02
16,402,487
15,660,675
0.02
16,386,867
16,830,680
0.02
16,115,580
16,102,425
0.02
15,195,786
13,423,900
0.02
14,958,060
18,503,256
0.02
14,925,167
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
株式
銀行
石油・ガス
通信
医薬品
保険
小売り
コンピューター
食品
鉱業
電力
その他製造
化学
ソフトウェア
メディア
飲料
ヘルスケア製品
半導体
運輸関連
農業
その他金融
航空宇宙・防衛
商業サービス
化粧品パーソナルケア
インターネット
石油・ガス サービス
自動車 製造
バイオテクノロジー
エンジニアリング建設
ヘルスケア・サービス
不動産
電子機器
生活用品
機械 その他
多角産業
建築資材
鉄鋼
電気部品・電気機械
繊維製品
パイプライン
ガス
機械 建設・鉱業用
宿泊施設
金属 加工・鉱業用
自動車 部品・機器
レジャー
木材・紙
流通・卸売業
包装・容器
環境ビジネス
投資会社
投資比率(%)
95.86
12.93
9.03
6.11
5.52
4.20
4.13
3.70
3.67
3.58
3.38
2.64
2.58
2.45
2.28
2.22
2.19
1.57
1.51
1.49
1.40
1.40
1.38
1.37
1.34
1.09
0.98
0.96
0.80
0.64
0.62
0.55
0.53
0.52
0.51
0.50
0.49
0.49
0.48
0.42
0.40
0.38
0.29
0.26
0.26
0.21
0.21
0.20
0.19
0.17
0.17
−58−
工具・工作機械
水道
石炭
航空
広告
OA機器
食品サービス
貯蓄貸付(S&L)
その他資源
エンターテインメント
玩具・娯楽
住宅建設
家具・家電製品
繊維
ベンチャーキャピタル
家庭用品
造船
投資証券
合計
②
0.17
0.16
0.15
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.08
0.06
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.01
1.58
97.44
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
<有価証券指数等先物取引>
国・地域
アメリカ
ドイツ
銘柄名
S&P 500 FUTURES 2010-09
DJ STOXX 50 FUTURES
2010-09
合計
買建
47
1,109,923,646
1,117,541,325
投資比率
(%)
1.60
買建
235
648,028,116
659,995,620
0.94
1,757,951,762
1,777,536,945
2.54
種類
数量
契約額等(円)
-
評価額(円)
<為替予約取引>
名称
アメリカドル
ユーロ
合計
種類
買建
買建
契約額等(円)
778,219,930
428,954,449
1,207,174,379
−59−
評価額(円)
763,306,260
436,070,200
1,199,376,460
投資比率(%)
1.09
0.62
1.71
(参考情報)
運用実績
2010 年 7 月 30 日現在
−60−
−61−
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通
りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
・収益分配金を自動的に再投資するコースです。
・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結
ぶことができる場合があります。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と
します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該
手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券
を含みます。)への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取
引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を
中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
−62−
(10)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、
償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申
込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優
遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応
が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書
類の提示を求められることがあります。
(11)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約ま
たは買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申
込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。
この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社
により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と
します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、
大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.2%の率を乗
じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
−63−
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、
「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券
を含みます。)からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中
止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解
約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日である
ときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約
請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①
基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除
した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額算出の流れ>
(a)信託財産の総額=ファンドに組み
入れられている有価証券など全てを
時価などにより評価したもの
純資産総額=(a)信託財産の総額から
(b)負債総額(ファンドの運用に必要
な費用などのコスト)を控除したもの
(b)負債総額
基準価額=純資産総額を
計算日の受益権総口数で
割った金額
(a)信託財産
の総額
純資産総額
(a)-(b)
−64−
基準価額
②
有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評
価します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
◇公社債(国内・外国)
原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。
a)日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b)金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立さ
れた法人でこの者に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相
場を除きます。
)
c)価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することが
できます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算につい
ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③
基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(平成 17 年9月 29 日設定)
。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解
約し、信託を終了させることがあります。
−65−
(4)【計算期間】
毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌
営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
①
信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償
還させることができます。
イ)受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に
書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を
行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。
以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧くださ
い。
)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信
託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間
を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き
継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反
するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
②
償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日
が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③
信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変
更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびそ
の内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益
者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができま
す。
(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述
の「異議の申立て」の規定を適用します。
−66−
④
異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対
して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた
受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約
款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理
由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に
書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以
下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対
し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>
約款変更の実施
繰上償還の実施
買取請求受付終了
買取請求受付開始
書面の交付
公告
不成立
異議申立者が
二分の一超
(受益権口数ベース)
監督官庁へ届出
⑤
異議申立期間終了
書面の交付
公告
異議申立受付期間
(1ヵ月以上)
異議申立者が
二分の一以下
(受益権口数ベース)
公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥
運用報告書の作成
委託会社は、年2回(6月、12 月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は原則
として知れている受益者に対して交付されます。
⑦
関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。た
だし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がな
いときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
−67−
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受
領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払
開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰
属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をす
ることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の
閲覧を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
(1)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)並びに同規則第2条の2の規定によ
り、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号。その後の改正を含
みます。
)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)
当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しており
ます。
(3)
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成21年6月16日か
ら平成21年12月15日までの特定期間と平成21年12月16日から平成22年6月15日までの特定
期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
−68−
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成22年1月26日
日興アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御
中
あ
ら
た
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
監
査 法
人
公認会計士
佐々木
公認会計士
和
田
貴 司
渉
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成21年6月16日から平成21年12月15日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行
われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成21年12月15日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以
上
(注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
−69−
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成 22 年7月 27 日
日興アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御
中
あ
ら
た
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
監
査 法
人
公認会計士
佐々木
公認会計士
和
田
貴 司
渉
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成 21 年 12 月 16 日から平成 22 年6月 15 日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行
われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の平成 22 年6月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以
上
(注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
−70−
1【財務諸表】
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(1)【貸借対照表】
期別
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(分配準備積立金)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
前期
平成 21 年 12 月 15 日現在
金 額
(単位:円)
当期
平成 22 年 6 月 15 日現在
金 額
2,090,374,371
98,848,197,603
100,938,571,974
100,938,571,974
1,989,255,897
95,505,185,524
27,167,955
97,521,609,376
97,521,609,376
1,032,796,947
63,906,045
4,151,878
74,734,011
15,076,315
1,190,665,196
1,190,665,196
866,412,472
61,378,289
4,028,058
72,505,220
20,625,778
1,024,949,817
1,024,949,817
172,629,861,353
173,282,494,533
△72,881,954,575
99,747,906,778
99,747,906,778
100,938,571,974
△76,785,834,974
96,496,659,559
96,496,659,559
97,521,609,376
−71−
(2)【損益及び剰余金計算書】
期別
科目
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益
経常利益
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
前期
自 平成 21 年 6 月 16 日
至 平成 21 年 12 月 15 日
金 額
(単位:円)
当期
自 平成 21 年 12 月 16 日
至 平成 22 年 6 月 15 日
金 額
804,756
3,744,251,837
3,745,056,593
689,044
2,289,943,695
2,290,632,739
26,401,934
475,235,985
16,486,675
518,124,594
3,226,931,999
3,226,931,999
26,661,500
479,908,095
7,128,296
513,697,891
1,776,934,848
1,776,934,848
3,226,931,999
1,776,934,848
△12,549,282
15,500,645
△66,641,488,570
2,418,038,663
2,418,038,663
5,827,190,530
5,827,190,530
6,070,795,419
△72,881,954,575
△72,881,954,575
4,199,962,399
4,199,962,399
4,464,473,014
4,464,473,014
5,400,803,987
△76,785,834,974
−72−
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
前期
期 別
自 平成21年6月16日
項 目
至 平成21年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
当期
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信
託受益証券の基準価額で評価して
おります。
同左
(貸借対照表に関する注記)
1.
2.
3.
前期
当期
平成21年12月15日現在
期首元本額
164,209,919,667
期中追加設定元本額
14,406,774,226
期中解約元本額
5,986,832,540
当特定期間末日における
172,629,861,353
受益権の総数
元本の欠損
平成22年6月15日現在
期首元本額
172,629,861,353
期中追加設定元本額
10,739,262,952
期中解約元本額
10,086,629,772
当特定期間末日における
173,282,494,533
受益権の総数
元本の欠損
円 1.
円
円
2.
口
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は72,881,954,575円であります。
円
円
円
口
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は76,785,834,974円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
前期
自 平成21年6月16日
至 平成21年12月15日
分配金の計算過程
自 平成21年6月16日
至 平成21年7月15日
計算期末における費用控除後の
254,407,052 円
配当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
18,054,914,114 円
信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
分 配 対象 収 益( A +B + C+
18,309,321,166 円
D)
分配対象収益(1口当たり)
0.1105 円
(1万口当たり)
1,105 円
分配金額
992,246,169 円
分配金額(1口当たり)
0.0060 円
(1万口当たり)
60 円
分配金に加算した外国支払税
1,825,308 円
自 平成21年7月16日
至 平成21年8月17日
計算期末における費用控除後の
247,490,702 円
配当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
17,460,291,888 円
信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
分配対象収益(A+B+C+
17,707,782,590 円
D)
A
B
C
D
E
F
G
H
当期
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
分配金の計算過程
自 平成21年12月16日
至 平成22年1月15日
計算期末における費用控除後の
321,828,170 円
配当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
14,025,928,473 円
信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
分配対象収益(A+B+C+
14,347,756,643 円
D)
分配対象収益(1口当たり)
0.0825 円
(1万口当たり)
825 円
分配金額
1,042,964,851 円
分配金額(1口当たり)
0.0060 円
(1万口当たり)
60 円
自
至
平成22年1月16日
平成22年2月15日
A 計算期末における費用控除後の
197,836,052 円
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金
13,452,769,808 円
D 信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
E 分配対象収益(A+B+C+
13,650,605,860 円
D)
−73−
F 分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
G 分配金額
H 分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
A 計算期末における費用控除後の
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金
D 信託約款に定める分配準備積立
金
E 分 配 対象 収 益( A +B + C+
D)
F 分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
G 分配金額
H 分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
A 計算期末における費用控除後の
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金
D 信託約款に定める分配準備積立
金
E 分 配 対象 収 益( A +B + C+
D)
F 分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
G 分配金額
H 分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
A 計算期末における費用控除後の
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金
D 信託約款に定める分配準備積立
金
E 分 配 対象 収 益( A +B + C+
D)
F 分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
G 分配金額
H 分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
0.1060 円 F 分配対象収益(1口当たり)
1,060 円
(1万口当たり)
998,392,545 円 G 分配金額
0.0060 円 H 分配金額(1口当たり)
60 円
(1万口当たり)
3,834,086 円
自 平成21年8月18日
至 平成21年9月15日
A 計算期末における費用控除後の
254,291,308 円
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
16,837,314,016 円 C 信託約款に定める収益調整金
D 信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
E 分配対象収益(A+B+C+
17,091,605,324 円
D)
0.1015 円 F 分配対象収益(1口当たり)
1,015 円
(1万口当たり)
1,005,637,537 円 G 分配金額
0.0060 円 H 分配金額(1口当たり)
60 円
(1万口当たり)
4,165,653 円
自 平成21年9月16日
至 平成21年10月15日
A 計算期末における費用控除後の
260,917,641 円
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
16,251,579,906 円 C 信託約款に定める収益調整金
D 信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
E 分配対象収益(A+B+C+
16,512,497,547 円
D)
0.0971 円 F 分配対象収益(1口当たり)
971 円
(1万口当たり)
1,016,198,904 円 G 分配金額
0.0060 円 H 分配金額(1口当たり)
60 円
(1万口当たり)
3,856,737 円
自 平成21年10月16日
至 平成21年11月16日
A 計算期末における費用控除後の
135,739,445 円
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
15,630,481,318 円 C 信託約款に定める収益調整金
D 信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
E 分配対象収益(A+B+C+
15,766,220,763 円
D)
0.0919 円 F 分配対象収益(1口当たり)
919 円
(1万口当たり)
1,025,523,317 円 G 分配金額
0.0060 円 H 分配金額(1口当たり)
60 円
(1万口当たり)
3,283,242 円
−74−
0.0776
776
878,654,199
0.0050
50
自
至
円
円
円
円
円
平成22年2月16日
平成22年3月15日
247,367,566 円
0 円
12,724,783,323 円
0 円
12,972,150,889 円
0.0740
740
875,338,486
0.0050
50
自
至
円
円
円
円
円
平成22年3月16日
平成22年4月15日
395,834,702 円
0 円
12,022,692,340 円
0 円
12,418,527,042 円
0.0713
713
869,895,171
0.0050
50
自
至
円
円
円
円
円
平成22年4月16日
平成22年5月17日
205,986,049 円
0 円
11,518,298,610 円
0 円
11,724,284,659 円
0.0675
675
867,538,808
0.0050
50
円
円
円
円
円
自
至
A 計算期末における費用控除後の
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金
D 信託約款に定める分配準備積立
金
E 分 配 対象 収 益( A +B + C+
D)
F 分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
G 分配金額
H 分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
平成21年11月17日
平成21年12月15日
118,101,951 円
0 円
14,841,805,710 円
0 円
14,959,907,661 円
0.0866
866
1,032,796,947
0.0060
60
2,982,221
円
円
円
円
円
円
自
至
平成22年5月18日
平成22年6月15日
A 計算期末における費用控除後の
132,833,747 円
配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金
10,843,148,307 円
D 信託約款に定める分配準備積立
0 円
金
E 分配対象収益(A+B+C+
10,975,982,054 円
D)
F 分配対象収益(1口当たり)
0.0633 円
(1万口当たり)
633 円
G 分配金額
866,412,472 円
H 分配金額(1口当たり)
0.0050 円
(1万口当たり)
50 円
(金融商品に関する注記)
(追加情報)
当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)
を適用しております。
Ⅰ
金融商品の状況に関する事項
当期
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に
スク
関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等
であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取
引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該
有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制
運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置
し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお
ります。
−75−
Ⅱ
金融商品の時価等に関する事項
当期
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
ません。
(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
貸借対照表計上額、時価及びその差額
時価の算定方法
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
前期(自
平成 21 年 6 月 16 日
至
平成 21 年 12 月 15 日)
売買目的有価証券
種 類
親投資信託受益証券
合計
当期(自
貸借対照表計上額
98,848,197,603
98,848,197,603
平成 21 年 12 月 16 日 至
(単位:円)
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
△200,891,163
△200,891,163
平成 22 年 6 月 15 日)
売買目的有価証券
種
(単位:円)
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
△2,434,206,479
△2,434,206,479
類
親投資信託受益証券
合計
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期
平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
当期
平成22年6月15日現在
0.5778 円 1口当たり純資産額
(5,778 円) (1万口当たり純資産額)
−76−
0.5569 円
(5,569 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)
株式
該当事項はありません。
(2)
株式以外の有価証券
(親投資信託受益証券)
種
類
親投資信託受益証券
銘
柄
日本リートインデックスJ-REITマ
ザーファンド
海外リートインデックス(ヘッジなし)
マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド
日本株式インデックスTOPIXマザー
ファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘ
ッジなし)マザーファンド
合計
券面総額
評価額
21,669,831,427
15,561,105,947
21,483,786,710
16,720,831,196
13,342,424,012
15,976,218,511
10,670,673,295
15,856,620,516
23,807,358,230
15,724,760,110
18,585,418,489
15,665,649,244
109,559,492,163
95,505,185,524
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
−77−
(単位:円)
備
考
(参考)
当ファンドは「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス
(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス
(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式イン
デックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次
の通りです。
1.
「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
投資証券
未収配当金
流動資産合計
資産合計
平成21年12月15日現在
金 額
151,447,547
16,991,054,500
190,142,559
17,332,644,606
17,332,644,606
84,212,136
15,547,692,680
162,698,001
15,794,602,817
15,794,602,817
3,617,413
3,617,413
3,617,413
3,809,840
3,809,840
3,809,840
25,788,202,430
21,989,858,449
△8,459,175,237
17,329,027,193
17,329,027,193
17,332,644,606
△6,199,065,472
15,790,792,977
15,790,792,977
15,794,602,817
負債の部
流動負債
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
平成22年6月15日現在
金 額
−78−
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象期間
項 目
有価証券の評価基準及び評価方法
自 平成21年6月16日
至 平成21年12月15日
投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
−79−
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
同左
(2)
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
(3)
時価が入手できなかった有価証券
同左
(貸借対照表に関する注記)
1.
2.
3.
※
平成21年12月15日現在
期首
平成21年6月16日
1.
期首元本額
24,290,618,639 円
期首からの追加設定元本額
4,000,019,167 円
期首からの解約元本額
2,502,435,376 円
平成22年6月15日現在
期首
平成21年12月16日
期首元本額
25,788,202,430 円
期首からの追加設定元本額
59,857,613 円
期首からの解約元本額
3,858,201,594 円
平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※
J-REITインデックスフ
159,911,009 円
ァンド(適格機関投資家向
け)
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎月
25,391,183,333 円
分配型
財産3分法ファンド(不動
1,030,196 円
産・債券・株式)資産成長型
日興ストラテジック・アロケ
12,444,008 円
ーション・ファンド(代替資
産)
3資産バランスファンド(適
223,633,884 円
格機関投資家向け)
(合計)
25,788,202,430 円
2.
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
25,788,202,430 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は8,459,175,237円であります。
平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※
J-REITインデックスフ
154,635,683 円
ァンド( 適格 機関投資 家向
け)
世界の財 産3 分法ファ ンド
(不動産・債券・株式)毎月
21,669,831,427 円
分配型
財産3分 法フ ァンド( 不動
3,310,487 円
産・債券・株式)資産成長型
日興ストラテジック・アロケ
34,840,944 円
ーション・ファンド(代替資
産)
3資産バランスファンド(適
127,239,908 円
格機関投資家向け)
(合計)
21,989,858,449 円
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
21,989,858,449 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は6,199,065,472円であります。
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
−80−
(金融商品に関する注記)
(追加情報)
当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)
を適用しております。
Ⅰ
金融商品の状況に関する事項
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に
スク
関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等
であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制
運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置
し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお
ります。
Ⅱ
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びその差額
時価の算定方法
金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
ません。
(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
−81−
(有価証券に関する注記)
対象期間(自
平成 21 年 6 月 16 日
至
平成 21 年 12 月 15 日)
売買目的有価証券
種
類
貸借対照表計上額
16,991,054,500
16,991,054,500
投資証券
合計
対象期間(自
平成 21 年 12 月 16 日
至
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△555,255,065
△555,255,065
平成 22 年 6 月 15 日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種
類
当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券
19,620,516
19,620,516
合計
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
平成22年6月15日現在
0.6720 円 1口当たり純資産額
(6,720 円) (1万口当たり純資産額)
−82−
0.7181 円
(7,181 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)
株式
該当事項はありません。
(2)
株式以外の有価証券
(国内投資証券)
(単位:円)
3226
3227
3229
3234
3240
3249
3269
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8969
8970
8972
8973
8975
8976
8977
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
MIDリート投資法人 投資証券
日本コマーシャル投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
クレッシェンド投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
プロスペクト・リート投資法人 投資証券
ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス不動産投資法人 投資証券
ジョイント・リート投資法人 投資証券
FCレジデンシャル投資法人 投資証券
DAオフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
ジャパン・オフィス投資法人 投資証券
ビ・ライフ投資法人 投資証券
日本ホテルファンド投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
合計
券面総額
852
1,001
1,404
1,262
685
431
3,939
2,956
2,668
9,206
1,372
3,899
764
924
528
1,664
1,098
1,320
3,472
872
719
716
584
410
306
1,274
627
84
2,158
466
576
845
1,116
458
230
1,272
843
53,001
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
−83−
評価額
備
375,732,000
194,694,500
123,271,200
229,053,000
229,817,500
158,608,000
478,588,500
2,217,000,000
2,014,340,000
990,565,600
532,336,000
810,212,200
275,040,000
443,520,000
307,296,000
749,632,000
590,724,000
883,080,000
46,837,280
566,800,000
100,660,000
480,436,000
300,760,000
32,390,000
30,538,800
338,247,000
149,853,000
21,168,000
429,657,800
167,061,000
100,224,000
341,802,500
89,838,000
196,024,000
43,953,000
132,796,800
375,135,000
15,547,692,680
考
2.
「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
流動資産合計
資産合計
平成21年12月15日現在
金 額
78,794,755
23,166,566
17,263,839,361
35,856
38,713,292
17,404,549,830
17,404,549,830
90,642,302
8,813,224
5,579,244
18,260,737,299
5,000
24,983,305
18,390,760,374
18,390,760,374
15,945,401
18,252,000
34,197,401
34,197,401
110,590
26,806,237
26,916,827
26,916,827
24,615,634,213
23,593,416,355
△7,245,281,784
17,370,352,429
17,370,352,429
17,404,549,830
△5,229,572,808
18,363,843,547
18,363,843,547
18,390,760,374
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
平成22年6月15日現在
金 額
−84−
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象期間
1.
項 目
有価証券の評価基準及び評価方法
自 平成21年6月16日
自 平成21年12月16日
至 平成21年12月15日
至 平成22年6月15日
投資証券は移動平均法に基づき、以下 株式、投資証券及び新株予約権証券は
のとおり原則として時価で評価してお 移動平均法に基づき、以下のとおり原
ります。
則として時価で評価しております。
(1)
2.
3.
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133
号)第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
−85−
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
同左
(2)
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
(3)
時価が入手できなかった有価証券
同左
為替予約取引
同左
外貨建取引等の処理基準
同左
(貸借対照表に関する注記)
1.
2.
3.
※
平成21年12月15日現在
期首
平成21年6月16日
1.
期首元本額
28,768,938,552 円
期首からの追加設定元本額
3,378,709,941 円
期首からの解約元本額
7,532,014,280 円
平成22年6月15日現在
期首
平成21年12月16日
期首元本額
24,615,634,213 円
期首からの追加設定元本額
1,012,838,522 円
期首からの解約元本額
2,035,056,380 円
平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※
世界の財産3分法ファンド
22,817,064,939 円
(不動産・債券・株式)毎月
分配型
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド(代替資
13,371,287 円
産)
海外先進国REITインデッ
1,586,910,305 円
クスファンド(適格機関投資
家向け)
3資産バランスファンド(適
198,287,682 円
格機関投資家向け)
(合計)
24,615,634,213 円
2.
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
24,615,634,213 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は7,245,281,784円であります。
平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※
世界の財 産3 分法ファ ンド
21,483,786,710 円
(不動産・債券・株式)毎月
分配型
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド(代替資
25,190,038 円
産)
海外先進国REITインデッ
1,953,319,964 円
クスファンド(適格機関投資
家向け)
3資産バランスファンド(適
131,119,643 円
格機関投資家向け)
(合計)
23,593,416,355 円
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
23,593,416,355 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は5,229,572,808円であります。
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
(追加情報)
当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)
を適用しております。
Ⅰ
金融商品の状況に関する事項
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に
スク
関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等
であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取
引には、為替予約取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取
引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リ
スク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制
運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置
し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお
ります。
−86−
Ⅱ
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びその差額
時価の算定方法
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
ません。
(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
対象期間(自
平成 21 年 6 月 16 日
至
平成 21 年 12 月 15 日)
売買目的有価証券
種
類
貸借対照表計上額
17,263,839,361
17,263,839,361
投資証券
合計
対象期間(自
平成 21 年 12 月 16 日
至
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
3,363,446,506
3,363,446,506
平成 22 年 6 月 15 日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種
類
当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式
投資証券
1,185,911
4,498,354,456
4,499,540,367
合計
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
−87−
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ
取引の状況に関する事項
自 平成21年6月16日
至 平成21年12月15日
当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取
引所における為替予約取引であります。
市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま
す。
取引の内容
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、為替等の市場価格が変動することによって発
生するリスクがあります。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度
額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当
部門が日常的にこれを監視しております。
Ⅱ
取引の時価等に関する事項
平成 21 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
(通貨関連)
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
種
(単位:円)
類
契
約
額
平成22年6月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
為替予約取引
売建
アメリカドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
ユーロ
50,824,710
28,421,500
6,283,380
9,408,050
6,711,780
-
50,930,300
28,427,000
6,302,900
9,473,800
6,726,600
△105,590
△5,500
△19,520
△65,750
△14,820
合計
50,824,710
-
50,930,300
△105,590
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
−88−
(1口当たり情報)
平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
平成22年6月15日現在
0.7057 円 1口当たり純資産額
(7,057 円) (1万口当たり純資産額)
0.7783 円
(7,783 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)
株式
外国株式(ユーロ)
(単位:株、ユーロ)
銘
柄
BNS -1
BENI STABILI SPA(新)
ユーロ 計
株
評価額
数
81,576
81,576
単価
0.61000
(邦貨換算額)
金額
49,761.36
49,761.36
備
考
(5,579,244)
(単位:円)
(5,579,244)
5,579,244
総合計
(注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。
(2)
株式以外の有価証券
(外国投資証券)
外国投資証券(アメリカドル)
00163T10
00423910
00849210
01475210
01527110
02483510
03748R10
04410310
04560410
05348410
05564E10
09063H10
10112110
10536820
12483010
13313110
14028810
15060220
19238U10
19587210
20221810
22002T10
22279510
23315310
25159110
銘
柄
AMB PROPERTY CORPORATION
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORPORATION
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT&MGMT CO -A
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BRE PROPERTIES-CL A
BIOMED REALTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAPLEASE INC
CEDAR SHOPPING CENTERS INC
COGDELL SPENCER INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
COUSINS PROPERTIES INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY
CORPORATION
(単位:アメリカドル)
券面総額
78,821
20,407
4,799
1,023
20,923
24,429
56,527
21,247
14,862
38,374
29,459
52,157
65,808
62,568
65,275
30,798
27,759
27,358
23,268
32,999
38,895
27,961
46,835
97,989
評価額
2,136,837.31
385,896.37
116,999.62
332,454.54
1,504,572.93
691,829.28
1,236,810.76
164,876.72
203,609.40
3,968,255.34
1,207,524.41
907,531.80
5,215,942.08
743,307.84
928,863.25
1,479,227.94
134,353.56
180,836.38
170,089.08
506,864.64
863,857.95
1,088,521.73
356,882.70
481,125.99
104,371
1,268,107.65
−89−
備
考
25278430
25386810
25960P10
26441150
26613Q10
27727610
28140H10
29380T10
29472R10
29475210
29476L10
29717810
30225T10
31374720
31430F10
32054K10
33610F10
33740010
35471R10
37429710
37653610
37930210
40426W10
42191510
42194610
42217K10
42782510
43128410
43730610
44106M10
44107P10
45746110
46173010
49427F10
49446R10
49803T10
50217510
51794210
52904310
53117210
55438210
55448910
58463J30
59522J10
60520310
60972010
63633D10
63862010
68193610
69360J10
70159Q10
70910210
73746410
74341010
74460D10
75145220
75610910
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORPORATION
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
GETTY REALTY CORPORATION
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
GLIMCHER REALTY TRUST
HRPT PROPERTIES TRUST
HCP INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
INLAND REAL ESTATE CORPORATION
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KILROY REALTY CORPORATION
KIMCO REALTY CORPORATION
KITE REALTY GROUP TRUST
LTC PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
THE MACERICH COMPANY
MACK-CALI REALTY CORPORATION
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
MISSION WEST PROPERTIES INC
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT
CORPORATION
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
PS BUSINESS PARKS INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
POST PROPERTIES INC
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST
REALTY INCOME CORP
−90−
71,377
36,458
57,399
105,959
26,953
12,686
26,780
21,677
14,029
17,185
132,835
13,820
40,575
28,856
30,764
26,941
17,776
7,386
31,215
10,473
3,435
31,463
119,214
139,189
28,837
58,355
54,283
33,704
16,206
59,190
309,418
33,780
32,875
24,225
192,398
32,849
10,463
32,750
52,464
53,479
60,891
37,231
49,987
13,691
7,542
648,103.16
2,266,958.44
918,957.99
1,304,355.29
727,461.47
479,530.80
168,178.40
899,378.73
728,525.97
291,801.30
6,006,798.70
1,476,252.40
612,682.50
2,171,702.56
197,812.52
162,184.82
270,017.44
88,927.44
408,916.50
239,831.70
55,028.70
213,948.40
826,153.02
4,654,480.16
648,544.13
2,580,458.10
283,357.26
1,033,027.60
790,528.68
1,347,756.30
4,647,458.36
277,333.80
292,916.25
795,791.25
2,853,262.34
153,076.34
262,621.30
778,140.00
312,685.44
1,683,518.92
2,533,674.51
1,197,721.27
490,872.34
729,045.75
51,738.12
12,522
89,657.52
13,034
55,672
41,744
8,276
11,289
528,919.72
2,021,450.32
841,976.48
448,476.44
183,672.03
22,356
297,781.92
22,513
225,648
63,884
17,441
48,876
575,882.54
2,520,488.16
5,846,024.84
184,700.19
1,576,251.00
75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION
78440X10 SL GREEN REALTY CORP
80439510 SAUL CENTERS INC
81721M10 SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
84610H10 SOVRAN SELF STORAGE INC
86272T10 STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
86667410 SUN COMMUNITIES INC
86789210 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
87546510 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC
87666410 TAUBMAN CENTERS INC
91019710 UDR INC
91274F10 U-STORE-IT TRUST
91359E10 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A
92276F10 VENTAS INC
92904210 VORNADO REALTY TRUST
93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS
アメリカドル 計
38,472
36,829
6,228
59,538
137,224
12,921
66,694
8,250
46,381
18,621
14,224
74,489
37,282
5,664
9,457
73,879
74,203
28,222
49,825
4,575,633
(邦貨換算額)
1,445,008.32
2,294,078.41
259,396.20
1,265,182.50
12,131,973.84
466,448.10
310,127.10
236,527.50
531,062.45
768,861.09
597,692.48
1,506,912.47
299,001.64
183,060.48
164,551.80
3,611,205.52
5,783,381.82
813,358.04
1,039,847.75
124,659,654.41
(11,432,536,906)
外国投資証券(カナダドル)
銘
柄
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE
AP-U
INVESTMENT TRUST
AX-U
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BEI-U
BOARDWALK EQUITIES INC
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT
BRE-U
TRUST
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL
CAR-U
ESTATE INVESTMENT TRUST
CRR-U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE
CSH-U
INVESTMENT TRUST
CUF-U
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CWT-U
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
D-U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
EXE-U
EXTENDICARE REIT
HR-U
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INN-U
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MRT-U
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE
NPR-U
INVESTMENT TRUST
REF-U
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REI-U
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダドル 計
(単位:カナダドル)
券面総額
8,823
176,460.00
11,541
12,038
126,951.00
485,251.78
14,677
261,250.60
17,035
266,768.10
6,853
78,261.26
32,570
241,018.00
14,196
19,660
8,333
18,178
34,433
24,355
12,098
274,834.56
397,918.40
203,408.53
164,147.34
566,767.18
150,270.35
159,935.56
6,298
149,451.54
15,527
56,248
312,863
435,532.35
1,069,274.48
5,207,501.03
(邦貨換算額)
ABP
APZ
BJT
BWP
CDI
CHC
CMW
備
考
(462,790,617)
外国投資証券(オーストラリアドル)
銘
柄
ABACUS PROPERTY GROUP
ASPEN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP
CHARTER HALL GROUP
CROMWELL GROUP
評価額
(単位:オーストラリアドル)
券面総額
656,361
327,330
291,395
161,643
240,957
472,485
358,443
−91−
評価額
255,980.79
150,571.80
101,988.25
310,354.56
126,502.42
307,115.25
234,780.16
備
考
CPA
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
DRT
DEXUS PROPERTY GROUP
GAN
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT
GPT GROUP
IIF
ING INDUSTRIAL FUND
IOF
ING OFFICE FUND
MCW
CHARTER HALL RETAIL REIT
MGQ
GOODMAN GROUP
MGR
MIRVAC GROUP
MLE
ARDENT LEISURE GROUP
MOF
CHARTER HALL OFFICE REIT
SGP
STOCKLAND
WDC
WESTFIELD GROUP
オーストラリアドル 計
980,969
2,239,092
980,509
817,655
1,222,130
1,341,012
659,601
2,944,018
1,560,777
168,744
1,946,570
1,126,447
1,002,842
19,498,980
(邦貨換算額)
(2,539,498,264)
外国投資証券(イギリスポンド)
銘
柄
BLND
BRITISH LAND COMPANY PLC
BYG
BIG YELLOW GROUP PLC
DLN
DERWENT LONDON PLC
GPOR
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HMSO
HAMMERSON PLC
LAND
LAND SECURITIES GROUP PLC
LII
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
PHP
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
SHB
SHAFTESBURY PLC
SLOU
SEGRO PLC
WKP
WORKSPACE GROUP PLC
イギリスポンド 計
(単位:イギリスポンド)
券面総額
413,573
54,756
41,480
144,065
334,060
357,001
210,004
22,502
111,564
349,812
370,354
2,409,171
(邦貨換算額)
考
評価額
656,820.00
3,202,280.00
1,033,560.00
874,350.00
1,730,520.00
1,091,880.00
21,413,100.00
579,630.00
30,582,140.00
備
考
(359,951,788)
外国投資証券(シンガポールドル)
銘
柄
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
K-REIT ASIA
LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST
備
(単位:香港ドル)
券面総額
369,000
892,000
522,000
201,000
506,000
337,000
1,042,000
417,000
4,286,000
(邦貨換算額)
AREIT
ART
CCT
CDREIT
CRCT
CREIT
CT
FCT
KREIT
LMRT
評価額
1,900,367.93
155,726.06
551,684.00
423,118.90
1,212,637.80
2,202,696.17
706,033.44
63,343.13
399,956.94
961,983.00
75,922.57
8,653,469.94
(1,171,247,156)
外国投資証券(香港ドル)
銘
柄
1881HK
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2778
CHAMPION REIT
435HK
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
625HK
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST
FRT
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
GZIE
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
LINK
LINK REIT
PRE
PROSPERITY REIT
香港ドル 計
946,635.08
1,847,250.90
1,946,310.36
2,273,080.90
458,298.75
771,081.90
366,078.55
1,943,051.88
2,146,068.37
187,305.84
515,841.05
4,438,201.18
12,896,548.12
32,223,046.11
(単位:シンガポールドル)
券面総額
706,000
173,000
983,600
202,000
172,000
366,000
1,205,200
183,000
170,000
318,000
−92−
評価額
1,327,280.00
192,030.00
1,150,812.00
351,480.00
206,400.00
181,170.00
2,241,672.00
239,730.00
185,300.00
149,460.00
備
考
MLT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT
PREIT
TRUST
PRM
STARHILL GLOBAL REIT
SUN
SUNTEC REIT
SZREIT
SAIZEN REIT
シンガポールドル 計
548,000
454,840.00
169,000
229,840.00
682,000
846,000
256,000
6,979,800
381,920.00
1,108,260.00
40,960.00
8,441,154.00
(邦貨換算額)
(554,077,349)
外国投資証券(ニュージーランドドル)
銘
柄
APT
AMP NZ OFFICE TRUST
ING
ING PROPERTY TRUST
KIP
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
MGP
GOODMAN PROPERTY TRUST
ニュージーランドドル 計
(単位:ニュージーランドドル)
券面総額
463,648
209,423
416,756
335,130
1,424,957
評価額
329,190.08
144,501.87
383,415.52
304,968.30
1,162,075.77
(邦貨換算額)
考
(74,163,676)
外国投資証券(ユーロ)
AOX
BEFB
COFIT
CORA
DREG
EIFF
EMGP
GFC
IGD
INTO
LI
MERY
NSI
SCHIP
SIL
UL
VASTN
VWN
WDP
WEHA
ユーロ 計
備
(単位:ユーロ)
銘
柄
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
CORIO NV
FONCIERE DES REGIONS
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
ICADE
GECINA SA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
INTERVEST OFFICES
KLEPIERRE
MERCIALYS
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
EUROCOMMERCIAL
SILIC
UNIBAIL-RODAMCO SE
VASTNED RETAIL NV
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE NV
券面総額
10,428
6,724
6,315
42,367
13,596
3,032
9,412
10,926
76,269
2,748
42,056
20,899
15,431
16,358
4,581
43,075
8,552
9,249
3,853
10,087
355,958
(邦貨換算額)
評価額
89,326.24
385,352.44
592,157.55
1,704,000.74
922,352.64
152,054.80
652,345.72
763,399.62
91,065.18
59,741.52
991,680.48
486,633.21
215,648.22
426,780.22
360,020.79
5,810,817.50
331,176.20
96,189.60
125,607.80
606,934.79
14,863,285.26
備
考
(1,666,471,543)
(単位:円)
(18,260,737,299)
18,260,737,299
総合計
(注1)総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
(注2)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
−93−
外貨建有価証券の内訳
通貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
ユーロ
ユーロ
銘柄数
組入株式時価比率
(%)
投資証券 101銘柄
投資証券 17銘柄
投資証券 20銘柄
投資証券 11銘柄
投資証券 8銘柄
投資証券 15銘柄
投資証券 4銘柄
株式 1銘柄
投資証券 20銘柄
0.3
-
組入投資証券時価比率 合計額に対する比率
(%)
(%)
100.0
62.7
100.0
2.5
100.0
13.9
100.0
6.4
100.0
2.0
100.0
3.0
100.0
0.4
0.0
99.7
9.1
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
−94−
3.
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
日本債券インデックスマザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
平成21年12月15日現在
金 額
24,004,032
27,270,541,810
2,397,662,000
3,932,831,220
3,403,126,000
174,502,223
7,201,687
37,209,868,972
37,209,868,972
21,486,047
28,642,319,540
2,615,426,000
3,642,267,000
3,226,532,000
10,457,600
174,790,186
6,741,188
38,340,019,561
38,340,019,561
7,069,930
11,263,250
18,333,180
18,333,180
17,243,319
17,243,319
17,243,319
31,518,359,043
32,005,989,541
5,673,176,749
37,191,535,792
37,191,535,792
37,209,868,972
6,316,786,701
38,322,776,242
38,322,776,242
38,340,019,561
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
平成22年6月15日現在
金 額
−95−
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象期間
項 目
有価証券の評価基準及び評価方法
自 平成21年6月16日
至 平成21年12月15日
国債証券、地方債証券、特殊債券及び
社債券は個別法に基づき、以下のとお
り 原 則 と し て時 価 で 評 価 して お り ま
す。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
−96−
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
国債証券、地方債証券、特殊債券及び
社債券は個別法に基づき、以下のとお
り 原 則 と し て時 価 で 評 価 して お り ま
す。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
同左
(2)
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
(3)
時価が入手できなかった有価証券
同左
(貸借対照表に関する注記)
1.
2.
※
平成21年12月15日現在
期首
平成21年6月16日
1.
期首元本額
31,092,698,949 円
期首からの追加設定元本額
2,126,010,088 円
期首からの解約元本額
1,700,349,994 円
平成22年6月15日現在
期首
平成21年12月16日
期首元本額
31,518,359,043 円
期首からの追加設定元本額
2,635,917,460 円
期首からの解約元本額
2,148,286,962 円
平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※
DCインデックスバランス
367,124,522
(株式20)
DCインデックスバランス
470,717,174
(株式40)
DCインデックスバランス
337,078,247
(株式60)
DCインデックスバランス
53,747,668
(株式80)
インデックスファンド日本債
902,105,061
券(DC専用)
世界の財産3分法ファンド(不
13,861,478,933
動産・債券・株式)毎月分配型
全世界株式債券ファンド(日
8,881,323
本・先進国・新興国)毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケー
343,634,465
ション・ファンド(債券資産)
アセット・ナビゲーション・
9,124,446
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
54,707,048
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
256,924,618
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
952,336,573
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
7,959,156,775
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
144,562,898
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
293,155,811
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
121,831,507
格機関投資家向け)
グローバルバランスファンド
43,294,234
35(適格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲー
757,353,385
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
691,662,090
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
331,566,661
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
51,055,251
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファ
3,422,925,435
ンド日本債券
日本債券インデックスファン
83,934,918
ド(個人型年金向け)
(合計)
31,518,359,043
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
31,518,359,043
る当該親投資信託の受益権の
総数
平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※
DCイン デッ クスバラ ンス
380,241,240
(株式20)
DCイン デッ クスバラ ンス
482,418,179
(株式40)
DCイン デッ クスバラ ンス
342,561,824
(株式60)
DCイン デッ クスバラ ンス
57,002,712
(株式80)
インデックスファンド日本債
979,245,734
券(DC専用)
世界の財産3分法ファンド(不
13,342,424,012
動産・債券・株式)毎月分配型
全世界株式債券ファンド(日
8,423,848
本・先進国・新興国)毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケー
329,489,999
ション・ファンド(債券資産)
アセット・ナビゲーション・
9,348,429
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
55,320,252
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
250,922,663
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
912,101,754
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
8,636,294,979
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
142,997,467
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
258,965,865
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
78,067,872
格機関投資家向け)
グローバルバランスファンド
36,942,162
35(適格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲー
792,866,044
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
718,464,791
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
349,019,202
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
53,531,100
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファ
3,696,585,015
ンド日本債券
日本債券インデックスファン
92,754,398
ド(個人型年金向け)
(合計)
32,005,989,541
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
32,005,989,541
る当該親投資信託の受益権の
総数
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2.
口
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
−97−
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
口
(金融商品に関する注記)
(追加情報)
当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)
を適用しております。
Ⅰ
金融商品の状況に関する事項
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に
スク
関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等
であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取
引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該
有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制
運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置
し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお
ります。
Ⅱ
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びその差額
時価の算定方法
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
ません。
(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
−98−
(有価証券に関する注記)
対象期間(自
平成 21 年 6 月 16 日
至
平成 21 年 12 月 15 日)
売買目的有価証券
種
類
貸借対照表計上額
27,270,541,810
2,397,662,000
3,932,831,220
3,403,126,000
37,004,161,030
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
合計
対象期間(自
平成 21 年 12 月 16 日
至
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
203,036,020
22,623,000
28,246,220
33,877,000
287,782,240
平成 22 年 6 月 15 日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種
類
当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
418,679,080
40,549,000
38,949,000
54,676,000
552,853,080
合計
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
平成22年6月15日現在
1.1800 円 1口当たり純資産額
(11,800 円) (1万口当たり純資産額)
−99−
1.1974 円
(11,974 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)
株式
該当事項はありません。
(2)
株式以外の有価証券
(邦貨建債券)
(単位:円)
種 類
国債証券
0042
0042
0042
0042
0042
0042
0042
0042
0042
0042
0042
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0054
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0281
0282
0283
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0057
0058
0060
0062
0063
0064
0065
0066
0068
0069
0070
0071
0072
0074
0075
0076
0078
0079
0081
0083
0084
0085
0087
0088
0002
0231
0232
0233
0234
0236
0237
0238
銘
柄
利付国庫債券(2年) 第281回
利付国庫債券(2年) 第282回
利付国庫債券(2年) 第283回
利付国庫債券(2年) 第285回
利付国庫債券(2年) 第286回
利付国庫債券(2年) 第287回
利付国庫債券(2年) 第288回
利付国庫債券(2年) 第289回
利付国庫債券(2年) 第290回
利付国庫債券(2年) 第291回
利付国庫債券(2年) 第292回
利付国庫債券(5年) 第57回
利付国庫債券(5年) 第58回
利付国庫債券(5年) 第60回
利付国庫債券(5年) 第62回
利付国庫債券(5年) 第63回
利付国庫債券(5年) 第64回
利付国庫債券(5年) 第65回
利付国庫債券(5年) 第66回
利付国庫債券(5年) 第68回
利付国庫債券(5年) 第69回
利付国庫債券(5年) 第70回
利付国庫債券(5年) 第71回
利付国庫債券(5年) 第72回
利付国庫債券(5年) 第74回
利付国庫債券(5年) 第75回
利付国庫債券(5年) 第76回
利付国庫債券(5年) 第78回
利付国庫債券(5年) 第79回
利付国庫債券(5年) 第81回
利付国庫債券(5年) 第83回
利付国庫債券(5年) 第84回
利付国庫債券(5年) 第85回
利付国庫債券(5年) 第87回
利付国庫債券(5年) 第88回
利付国庫債券(40年) 第2回
利付国庫債券(10年) 第231回
利付国庫債券(10年) 第232回
利付国庫債券(10年) 第233回
利付国庫債券(10年) 第234回
利付国庫債券(10年) 第236回
利付国庫債券(10年) 第237回
利付国庫債券(10年) 第238回
−100−
券面総額
26,000,000
170,000,000
550,000,000
171,000,000
90,000,000
250,000,000
78,000,000
100,000,000
362,000,000
120,000,000
120,000,000
340,000,000
37,000,000
285,000,000
153,000,000
27,000,000
487,000,000
124,000,000
147,000,000
170,000,000
483,000,000
177,000,000
45,000,000
30,000,000
57,000,000
176,000,000
173,000,000
223,000,000
143,000,000
464,000,000
132,000,000
72,000,000
207,000,000
540,000,000
120,000,000
40,000,000
137,000,000
84,000,000
368,000,000
282,000,000
58,000,000
32,000,000
215,000,000
評価額
備
26,068,120
170,309,400
551,045,000
171,147,060
90,208,800
250,612,500
78,079,560
100,107,000
362,405,440
120,130,800
120,124,800
344,318,000
37,506,900
288,790,500
155,668,320
27,500,580
500,192,830
127,111,160
150,123,750
173,945,700
491,800,260
179,980,680
46,374,300
31,169,700
58,370,850
181,067,040
178,541,190
228,155,760
145,312,310
473,224,320
135,133,680
73,139,760
210,258,180
543,348,000
120,615,600
40,767,200
138,601,530
84,897,960
372,673,600
286,458,420
59,186,100
32,760,960
219,736,450
考
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
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−101−
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379,786,440
208,542,000
91,863,200
151,694,000
102,887,260
122,381,160
77,077,050
37,142,700
85,864,000
75,914,300
76,683,550
197,628,340
512,012,680
53,748,000
402,967,760
275,703,960
167,739,000
91,995,500
157,948,560
345,920,470
433,588,480
359,009,670
256,645,720
252,803,200
34,025,920
332,193,810
163,130,760
344,791,530
309,169,140
768,105,000
209,257,080
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370,562,890
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127,405,000
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175,136,580
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0068
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−102−
134,000,000
54,000,000
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40,000,000
115,000,000
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37,000,000
16,000,000
110,000,000
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200,000,000
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135,000,000
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27,000,000
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140,000,000
34,000,000
54,000,000
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300,000,000
156,000,000
200,000,000
210,000,000
100,000,000
182,000,000
98,000,000
195,000,000
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140,000,000
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142,000,000
145,561,520
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120,424,550
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101,031,000
73,544,310
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28,120,500
201,816,400
84,536,920
57,263,820
22,939,350
111,062,160
61,594,200
272,581,910
41,689,050
16,310,400
70,280,760
107,351,940
141,913,350
33,855,360
540,967,000
25,445,610
32,046,870
56,357,100
145,797,400
34,988,380
56,079,000
40,869,380
53,885,790
44,515,380
13,588,120
82,542,720
212,109,960
321,633,000
164,779,680
214,056,000
218,433,600
103,794,000
193,973,780
101,563,280
204,730,500
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149,792,250
146,449,800
103,331,520
114,027,380
11,668,470
33,999,240
84,337,000
148,276,400
国債証券
0107
0108
0109
0110
0111
0113
0114
0116
0117
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
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利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
第107回
第108回
第109回
第110回
第111回
第113回
第114回
第116回
第117回
30,000,000
134,000,000
119,000,000
148,000,000
90,000,000
40,000,000
247,000,000
220,000,000
90,000,000
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30,800,400
133,269,700
118,101,550
151,568,280
93,443,400
40,840,000
251,878,250
227,680,200
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28,642,319,540
0100
0100
0100
0100
0100
0101
0103
0103
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0104
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0107
0107
0107
0109
0110
0120
0121
0128
0128
0150
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0154
0155
0183
計
0596
0597
0598
0636
0682
1404
0123
7001
0261
8001
1904
1503
1901
2105
1801
1601
1603
1701
0055
0056
1605
1240
1502
1407
0005
東京都公募公債 596回
東京都公募公債 597回
東京都公募公債 598回
東京都公募公債 636回
東京都公募公債 第682回
北海道公募公債 平成14年度4回
神奈川県公募公債 123回
神奈川県公募公債 1回
大阪府公募公債 261回
大阪府公募公債 1回
兵庫県公募公債 平成19年度4回
静岡県公募公債 平成15年度3回
静岡県公募公債 平成19年度1回
静岡県公募公債 平成21年度5回
広島県公募公債 平成18年度1回
埼玉県公募公債 平成16年度1回
千葉県公募公債 平成16年度3回
新潟県公募公債 平成17年度1回
共同発行市場公募地方債 55回
共同発行市場公募地方債 56回
大阪市公募公債 平成16年度5回
名古屋市公募公債 12回め号
横浜市公募公債 平成15年度2回
札幌市公募公債 平成14年度7回
鹿児島県公募公債 平成18年度1回
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
2,500,000,000
101,311,000
101,046,000
100,767,000
108,564,000
100,822,000
102,248,000
104,138,000
110,531,000
103,784,000
104,485,000
107,313,000
103,732,000
106,917,000
101,575,000
108,969,000
104,452,000
106,329,000
104,131,000
107,320,000
106,346,000
104,741,000
105,820,000
101,019,000
101,281,000
107,785,000
2,615,426,000
100,000,000
105,475,000
100,000,000
107,158,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
105,035,000
104,821,000
104,468,000
104,501,000
105,037,000
104,221,000
100,000,000
104,949,000
100,000,000
105,980,000
100,000,000
101,844,000
100,000,000
102,239,000
100,000,000
102,581,000
100,000,000
103,788,000
計
地方債証券
地方債証券
特殊債券
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0903 0021
0903 9029
0905
0905
0905
0905
0905
0905
0329
0332
0335
0336
0338
0343
0905 8002
0905 8005
0906 0809
0906 0812
0906 0820
0906 0832
政府保証日本政策投資銀行債券 政府保
証第21回
日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第29回
政府保証道路債券 政府保証第329回
政府保証道路債券 政府保証第332回
政府保証道路債券 政府保証第335回
政府保証道路債券 政府保証第336回
政府保証道路債券 政府保証第338回
政府保証道路債券 政府保証第343回
政府保証 日本高速道路保有・債務返済
機構債券 政府保証第2回
政府保証 日本高速道路保有・債務返済
機構債券 政府保証第5回
政府保証公営企業債券 政府保証第809
回
政府保証公営企業債券 政府保証第812
回
政府保証公営企業債券 政府保証第820
回
政府保証公営企業債券 政府保証第832
回
−103−
0906 0858
0906 6027
0906 9012
0906 9020
0907 0199
0910 0176
0910 9020
0916 9025
0942 0108
0944 0014
0945 9008
0949 0003
0949 0005
0953 1677
0953 1709
0953 1714
0958 0201
0958 0231
0958 0234
特殊債券
社債券
政府保証公営企業債券 政府保証第858
回
政府保証地方公共団体金融機構債券 政
府保証第4回
公営企業債券(財投機関債) 第12回
公営企業債券(財投機関債) 第20回
政府保証首都高速道路債券 政府保証第
199回
政府保証中小企業債券 政府保証第176
回
中小企業債券(財投機関債) 第20回
国際協力銀行債券(財投機関債) 第25
回
政府保証預金保険機構債券 政府保証第
108回
政府保証国民生活債券 政府保証第14
回
農林漁業金融公庫債券(財投機関債)
第8回
沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関
債) 第3回
沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関
債) 第5回
利附農林債券(5年) 利附い第677
号
利附農林債券(5年) 利附い第709
号
利附農林債券(5年) 利附い第714
号
利附しんきん中金債券(5年) 利附第
201回
利附しんきん中金債券(5年) 利附第
231回
利附しんきん中金債券(5年) 利附第
234回
計
0931 0324 東京交通債券 324回
ドイツ銀行AGロンドン支店 第3回円
1236 1003
貨社債(2007)
キッコーマン(社債間限定同順位特約
2801 0401
付) 4回
住友化学(社債間限定同順位特約付)
4005 3201
32回
DIC(社債間限定同順位特約付) 30
4631 3001
回
新日本石油(社債間限定同順位特約付)
5001 1901
19回
太平洋セメント(社債間限定同順位特約
5233 1605
付) 16回
新日本製鉄(社債間限定同順位特約付)
5401 4901
49回
ジェイ エフ イー ホールディングス
5411 0801
(JFEスチール(株)保証付) 8回
三菱マテリアル(社債間限定同順位特約
5711 2001
付) 20回
豊田自動織機(社債間限定同順位特約
6201 1501
付) 15回
三菱重工業(社債間限定同順位特約付)
7011 1701
17回
−104−
100,000,000
105,408,000
100,000,000
102,274,000
100,000,000
100,000,000
104,670,000
108,318,000
100,000,000
104,769,000
100,000,000
104,358,000
100,000,000
101,574,000
100,000,000
108,072,000
100,000,000
101,420,000
100,000,000
104,790,000
200,000,000
209,002,000
100,000,000
104,571,000
200,000,000
208,062,000
100,000,000
101,432,000
100,000,000
102,539,000
100,000,000
101,480,000
100,000,000
101,521,000
100,000,000
103,306,000
100,000,000
102,604,000
3,500,000,000
3,642,267,000
100,000,000
117,188,000
100,000,000
100,011,000
100,000,000
101,163,000
100,000,000
105,085,000
100,000,000
100,876,000
100,000,000
102,661,000
100,000,000
101,665,000
100,000,000
101,343,000
100,000,000
101,880,000
100,000,000
102,861,000
100,000,000
105,265,000
100,000,000
100,912,000
8002 6601
8315 0085
8604 0501
8801 2601
8802 6501
9020 3101
9022 1601
9075 0601
9101 2501
9101 2601
9501
9501
9501
9502
9503
9503
9504
9506
9507
社債券
0496
0510
0523
0461
0433
0451
0306
0434
0257
丸紅(社債間限定同順位特約付) 66
回
三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同
順位特約付) 85回
野村ホールディングス 5回
三井不動産(社債間限定同順位特約付)
26回
三菱地所(担保提供制限等財務上特約
無) 65回
東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約
付) 31回
東海旅客鉄道(社債間限定同順位特約
付) 16回
福山通運(社債間限定同順位特約付)
6回
日本郵船(社債間限定同順位特約付)
25回
日本郵船(社債間限定同順位特約付)
26回
東京電力 496回
東京電力 510回
東京電力 523回
中部電力 461回
関西電力 433回
関西電力 451回
中国電力 306回
東北電力 434回
四国電力 257回
計
合計
100,000,000
102,145,000
100,000,000
101,630,000
100,000,000
101,422,000
100,000,000
107,444,000
100,000,000
95,243,000
100,000,000
104,532,000
100,000,000
105,915,000
100,000,000
100,645,000
100,000,000
107,732,000
100,000,000
102,584,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3,100,000,000
102,467,000
103,765,000
107,392,000
101,855,000
103,722,000
107,206,000
118,090,000
107,637,000
104,196,000
3,226,532,000
36,634,000,000
38,126,544,540
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
−105−
4.
「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
平成21年12月15日現在
金 額
平成22年6月15日現在
金 額
45,353,199
151,919,499
666,921,596,783
25,630
8,827,691,074
476,012,825
676,422,599,010
676,422,599,010
55,642,912
184,648,010
633,196,055,695
450,453,079
8,108,981,677
300,489,219
642,296,270,592
642,296,270,592
275,100
116,385,339
27,728,009
144,388,448
144,388,448
1,657,000
431,763,977
433,420,977
433,420,977
437,214,179,917
431,950,533,903
239,064,030,645
676,278,210,562
676,278,210,562
676,422,599,010
209,912,315,712
641,862,849,615
641,862,849,615
642,296,270,592
−106−
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象期間
1.
2.
3.
自 平成21年6月16日
項 目
至 平成21年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133
号)第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
−107−
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
国債証券は個別法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
同左
(2)
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
(3)
時価が入手できなかった有価証券
同左
為替予約取引
同左
外貨建取引等の処理基準
同左
(貸借対照表に関する注記)
1.
平成21年12月15日現在
期首
平成21年6月16日
1.
期首元本額
436,086,747,850 円
期首からの追加設定元本額
19,625,285,732 円
期首からの解約元本額
18,497,853,665 円
平成22年6月15日現在
期首
平成21年12月16日
期首元本額
437,214,179,917 円
期首からの追加設定元本額
7,375,731,990 円
期首からの解約元本額
12,639,378,004 円
平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外
8,205,162,604
債券ヘッジなし(DC専
用)
DCインデックスバランス
43,220,774
(株式20)
DCインデックスバランス
77,846,244
(株式40)
DCインデックスバランス
100,133,215
(株式60)
DCインデックスバランス
82,226,372
(株式80)
財産3分法ファンド(不動
235,999,775,660
産・債券・株式)毎月分配
型
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎
10,345,353,262
月分配型
日興五大陸債券ファンド
161,497,128,586
(毎月分配型)
全世界株式債券ファンド
45,054,645
(日本・先進国・新興国)
毎月分配型
日興外国債券インデックス
ファンド(適格機関投資家
1,510,004,131
専用)
財産3分法ファンド(不動
868,259
産・債券・株式)資産成長
型
日興ストラテジック・アロ
217,779,639
ケーション・ファンド(債
券資産)
アセット・ナビゲーショ
6,872,576
ン・ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーショ
8,263,683
ン・ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーショ
21,625,946
ン・ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーショ
56,033,825
ン・ファンド(株式20)
世界国債インデックスファ
ンド(適格機関投資家向
3,390,750,099
け)
国際分散型ファンド40(適
2,008,250,208
格機関投資家向け)
世界アセットバランスファ
ンド40(適格機関投資家向
154,507,181
け)
世界アセットバランスファ
255,787,219
ンド25(適格機関投資家向
け)
3資産バランスファンド
90,709,226
(適格機関投資家向け)
平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外
8,598,841,827
債券ヘッジなし(DC専
用)
DCインデックスバランス
47,364,325
(株式20)
DCインデックスバランス
86,613,648
(株式40)
DCインデックスバランス
110,777,447
(株式60)
DCインデックスバランス
92,206,398
(株式80)
財産3分法ファンド(不動
237,139,501,422
産・債券・株式)毎月分配
型
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎
10,670,673,295
月分配型
日興五大陸債券ファンド
154,425,726,644
(毎月分配型)
全世界株式債券ファンド
49,817,770
(日本・先進国・新興国)
毎月分配型
日興外国債券インデックス
ファンド(適格機関投資家
1,501,659,256
専用)
財産3分法ファンド(不動
3,156,093
産・債券・株式)資産成長
型
日興ストラテジック・アロ
222,618,134
ケーション・ファンド(債
券資産)
アセット・ナビゲーショ
7,392,065
ン・ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーショ
8,915,902
ン・ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーショ
22,449,605
ン・ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーショ
56,979,631
ン・ファンド(株式20)
世界国債インデックスファ
ンド(適格機関投資家向
2,821,953,562
け)
国際分散型ファンド40(適
2,322,884,358
格機関投資家向け)
世界アセットバランスファ
ンド40(適格機関投資家向
161,112,397
け)
世界アセットバランスファ
238,171,416
ンド25(適格機関投資家向
け)
3資産バランスファンド
63,225,086
(適格機関投資家向け)
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
−108−
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2.
※
グローバルバランスファン
ド 35 ( 適 格 機 関 投 資 家 向
け)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
20)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
40)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
60)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
80)
年金積立 インデックスファ
ンド海外債券(ヘッジな
し)
海外債券インデックスファ
ンド(個人型年金向け)
(合計)
本報告書における開示対象
ファンドの特定期間末日に
おける当該親投資信託の受
益権の総数
73,062,456 円
44,361,346 円
57,545,459 円
50,117,019 円
38,502,321 円
12,650,770,279 円
182,467,683 円
437,214,179,917 円
2.
437,214,179,917 口
グローバルバランスファン
ド 35 ( 適 格 機 関 投 資 家 向
け)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
20)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
40)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
60)
年金積立 アセット・ナビゲ
ーション・ファンド(株式
80)
年金積立 インデックスファ
ンド海外債券(ヘッジな
し)
海外債券インデックスファ
ンド(個人型年金向け)
(合計)
本報告書における開示対象
ファンドの特定期間末日に
おける当該親投資信託の受
益権の総数
67,252,675 円
49,319,311 円
64,887,315 円
56,655,024 円
43,358,281 円
12,821,144,895 円
195,876,121 円
431,950,533,903 円
431,950,533,903 口
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
(追加情報)
当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)
を適用しております。
Ⅰ
金融商品の状況に関する事項
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に
スク
関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等
であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取
引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該
有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制
運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置
し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお
ります。
−109−
Ⅱ
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びその差額
時価の算定方法
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
ません。
(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
対象期間(自
平成 21 年 6 月 16 日
至
平成 21 年 12 月 15 日)
売買目的有価証券
種
類
貸借対照表計上額
666,921,596,783
666,921,596,783
国債証券
合計
対象期間(自
平成 21 年 12 月 16 日
至
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
1,565,919,832
1,565,919,832
平成 22 年 6 月 15 日)
売買目的有価証券
種
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
6,122,168,123
6,122,168,123
類
国債証券
合計
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
−110−
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ
取引の状況に関する事項
取引の内容
自 平成21年6月16日
至 平成21年12月15日
当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取
引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取
引、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取
引、および為替予約取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま
す。
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動す
ることによって発生するリスクがあります。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度
額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当
部門が日常的にこれを監視しております。
−111−
Ⅱ
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
種
(単位:円)
類
契
約
額
平成21年12月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
為替予約取引
売建
ユーロ
買建
アメリカドル
合計
30,317,960
30,317,960
116,498,300
116,498,300
-
30,292,330
30,292,330
116,223,200
116,223,200
25,630
25,630
△275,100
△275,100
146,816,260
-
146,515,530
△249,470
(単位:円)
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
種
類
契
約
額
平成22年6月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
為替予約取引
売建
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
ユーロ
合計
427,243,270
51,892,100
78,871,086
296,480,084
-
428,900,270
51,959,000
78,952,890
297,988,380
△1,657,000
△66,900
△81,804
△1,508,296
427,243,270
-
428,900,270
△1,657,000
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
平成22年6月15日現在
1.5468 円 1口当たり純資産額
(15,468 円) (1万口当たり純資産額)
−112−
1.4860 円
(14,860 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)
株式
該当事項はありません。
(2)
株式以外の有価証券
(外貨建債券)
外貨建債券(アメリカドル)
種 類
国債証券
110E03
111E00
111E01
111F00
111F01
111G00
111G01
111H00
111H01
111H02
111I00
111I01
111J00
111J01
111K00
111K01
111K02
111L00
111L01
111L02
112A00
112A01
112A02
112B00
112B01
112B02
112B03
112C00
112C01
112C02
112D00
112D01
112D02
112E00
112E01
112F00
112F01
112G00
112G01
112H00
112H01
112H02
112I00
銘
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
(単位:アメリカドル)
柄
3.5% 20200515
4.875% 20110531
0.875% 20110531
5.125% 20110630
1.125% 20110630
4.875% 20110731
1% 20110731
5% 20110815
4.625% 20110831
1% 20110831
4.5% 20110930
1% 20110930
4.625% 20111031
1% 20111031
4.5% 20111130
1.75% 20111115
0.75% 20111130
4.625% 20111231
1.125% 20111215
1% 20111231
4.75% 20120131
1.125% 20120115
0.875% 20120131
4.875% 20120215
4.625% 20120229
1.375% 20120215
0.875% 20120229
4.5% 20120331
1.375% 20120315
1% 20120331
4.5% 20120430
1.375% 20120415
1% 20120430
4.75% 20120531
1.375% 20120515
4.875% 20120630
1.875% 20120615
4.625% 20120731
1.5% 20120715
4.375% 20120815
4.125% 20120831
1.75% 20120815
4.25% 20120930
券面総額
10,000,000.00
8,000,000.00
26,000,000.00
5,000,000.00
28,000,000.00
5,000,000.00
27,500,000.00
17,000,000.00
10,900,000.00
25,100,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
10,400,000.00
24,000,000.00
11,830,000.00
18,000,000.00
26,500,000.00
10,000,000.00
21,600,000.00
23,200,000.00
8,000,000.00
23,000,000.00
16,500,000.00
10,000,000.00
9,100,000.00
23,900,000.00
19,000,000.00
9,450,000.00
21,000,000.00
25,000,000.00
9,100,000.00
19,700,000.00
19,000,000.00
9,110,000.00
20,950,000.00
8,430,000.00
16,000,000.00
8,200,000.00
26,800,000.00
14,000,000.00
10,000,000.00
21,500,000.00
10,000,000.00
−113−
評価額
備
10,189,062.00
8,343,436.79
26,122,888.99
5,242,773.00
28,203,436.80
5,248,242.00
27,658,983.00
17,906,445.06
11,439,890.08
25,246,089.53
10,520,312.00
25,154,295.00
10,990,686.72
24,146,248.80
12,507,913.41
18,299,530.80
26,561,071.90
10,621,875.00
21,770,436.96
23,332,311.92
8,542,811.98
23,183,280.10
16,558,650.90
10,708,592.99
9,717,448.65
24,189,412.27
19,064,569.60
10,103,378.67
21,269,062.49
25,136,717.50
9,755,128.11
19,953,174.55
19,100,194.60
9,829,546.97
21,209,419.66
9,146,220.38
16,363,124.79
8,869,772.72
27,217,702.12
15,107,968.39
10,734,764.99
21,945,116.65
10,791,796.00
考
112I01
112J00
112J01
112K00
112K01
112K02
112L00
112L01
113A00
113A01
113B00
113B01
113B02
113C00
113C01
113D00
113D01
113E00
113E01
113E02
113F00
113G00
113H00
113H01
113I00
113J00
113K00
113K01
113L00
114A00
114B00
114B01
114C00
114D00
114E00
114E01
114F00
114G00
114H00
114H01
114I00
114J00
114K01
114K02
114L00
115A00
115B00
115B01
115C00
115D00
115E00
115H00
115K01
116B00
116B01
116C00
116D00
116E00
116E01
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
1.375% 20120915
3.875% 20121031
1.375% 20121015
4% 20121115
3.375% 20121130
1.375% 20121115
3.625% 20121231
1.125% 20121215
2.875% 20130131
1.375% 20130115
3.875% 20130215
2.75% 20130228
1.375% 20130215
2.5% 20130331
1.375% 20130315
3.125% 20130430
1.75% 20130415
3.625% 20130515
3.5% 20130531
1.375% 20130515
3.375% 20130630
3.375% 20130731
4.25% 20130815
3.125% 20130831
3.125% 20130930
2.75% 20131031
4.25% 20131115
2% 20131130
1.5% 20131231
1.75% 20140131
4% 20140215
1.875% 20140228
1.75% 20140331
1.875% 20140430
4.75% 20140515
2.25% 20140531
2.625% 20140630
2.625% 20140731
4.25% 20140815
2.375% 20140831
2.375% 20140930
2.375% 20141031
4.25% 20141115
2.125% 20141130
2.625% 20141231
2.25% 20150131
4% 20150215
2.375% 20150228
2.5% 20150331
2.5% 20150430
4.125% 20150515
4.25% 20150815
4.5% 20151115
4.5% 20160215
2.625% 20160229
2.375% 20160331
2.625% 20160430
5.125% 20160515
3.25% 20160531
15,000,000.00
9,800,000.00
18,000,000.00
14,400,000.00
10,350,000.00
20,100,000.00
9,800,000.00
27,200,000.00
10,000,000.00
24,100,000.00
13,550,000.00
10,900,000.00
12,600,000.00
12,800,000.00
10,000,000.00
14,600,000.00
25,000,000.00
8,000,000.00
14,900,000.00
5,000,000.00
13,950,000.00
12,500,000.00
18,400,000.00
15,100,000.00
10,900,000.00
14,500,000.00
18,000,000.00
17,900,000.00
23,000,000.00
19,550,000.00
14,780,000.00
18,500,000.00
20,500,000.00
21,500,000.00
16,050,000.00
22,600,000.00
23,300,000.00
20,000,000.00
13,000,000.00
24,000,000.00
24,600,000.00
27,000,000.00
15,000,000.00
26,000,000.00
21,500,000.00
22,800,000.00
24,000,000.00
29,000,000.00
19,000,000.00
10,000,000.00
18,000,000.00
20,500,000.00
16,100,000.00
15,800,000.00
13,800,000.00
14,600,000.00
13,700,000.00
13,000,000.00
11,600,000.00
−114−
15,191,014.50
10,492,890.38
18,214,452.00
15,467,624.64
10,970,595.31
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10,472,601.43
27,302,000.00
10,489,062.00
24,309,932.69
14,573,659.11
11,392,628.77
12,697,944.84
13,301,498.88
10,071,875.00
15,422,390.26
25,420,897.50
8,568,124.80
15,915,643.60
5,026,171.50
14,855,115.06
13,314,452.50
20,104,874.07
15,959,401.40
11,526,750.00
15,137,206.85
19,701,561.60
18,226,533.59
23,001,796.30
19,695,860.59
16,074,404.30
18,689,334.55
20,592,889.60
21,684,764.55
17,944,651.14
23,091,726.27
24,110,947.17
20,690,623.99
14,318,280.60
24,566,248.80
25,147,733.76
27,567,421.20
16,529,296.48
26,269,139.00
22,156,756.20
23,091,233.52
26,195,623.16
29,530,154.80
19,443,085.70
10,223,046.00
19,762,030.79
22,634,882.30
18,020,678.48
17,629,342.95
13,974,655.56
14,568,062.50
13,823,084.91
14,942,890.28
12,099,342.87
116F00
116G00
116H00
116H01
116I01
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116K01
116L00
117A00
117B00
117B01
117C00
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117H00
117K00
118B00
118E00
118H00
118K01
119B00
119E00
119H00
119K00
138B00
215020
216110
216E00
217050
217080
219020
219022
220080
220B00
220B02
221020
221050
221080
221110
222080
223020
223080
224K01
225020
225080
226020
226080
226110
227080
227110
228H00
228K00
229B00
229H00
230B00
231B00
236B00
237B00
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
3.25% 20160630
3.25% 20160731
4.875% 20160815
3% 20160831
3% 20160930
3.125% 20161031
4.625% 20161115
2.75% 20161130
3.25% 20161231
3.125% 20170131
4.625% 20170215
3% 20170228
3.25% 20170331
3.125% 20170430
4.5% 20170515
4.75% 20170815
4.25% 20171115
3.5% 20180215
3.875% 20180515
4% 20180815
3.75% 20181115
2.75% 20190215
3.125% 20190515
3.625% 20190815
3.375% 20191115
4.375% 20380215
11.25% 20150215
7.5% 20161115
7.25% 20160515
8.75% 20170515
8.875% 20170815
8.875% 20190215
8.125% 20190815
8.75% 20200815
8.5% 20200215
3.625% 20200215
7.875% 20210215
8.125% 20210515
8.125% 20210815
8% 20211115
7.25% 20220815
7.125% 20230215
6.25% 20230815
7.5% 20241115
7.625% 20250215
6.875% 20250815
6% 20260215
6.75% 20260815
6.5% 20261115
6.375% 20270815
6.125% 20271115
5.5% 20280815
5.25% 20281115
5.25% 20290215
6.125% 20290815
6.25% 20300515
5.375% 20310215
4.5% 20360215
4.75% 20370215
15,000,000.00
15,600,000.00
12,000,000.00
13,800,000.00
16,200,000.00
14,900,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
11,900,000.00
13,050,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
12,200,000.00
14,000,000.00
17,900,000.00
26,000,000.00
19,850,000.00
23,400,000.00
39,300,000.00
42,200,000.00
40,000,000.00
37,500,000.00
33,500,000.00
12,000,000.00
3,000,000.00
10,200,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
9,000,000.00
8,650,000.00
5,400,000.00
27,200,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
4,060,000.00
15,000,000.00
4,000,000.00
8,000,000.00
14,800,000.00
6,500,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
8,300,000.00
3,310,000.00
2,700,000.00
4,000,000.00
12,500,000.00
7,370,000.00
6,100,000.00
7,700,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
11,300,000.00
17,500,000.00
10,900,000.00
−115−
15,618,750.00
16,250,811.72
13,672,500.00
14,143,920.84
16,594,875.00
15,343,507.44
16,837,500.00
20,139,062.00
15,526,171.50
12,234,687.50
14,657,800.45
16,306,249.60
15,540,234.00
10,271,093.00
13,649,702.80
15,907,500.00
19,717,968.75
27,174,061.20
21,203,831.53
25,131,232.62
41,323,332.99
40,993,341.64
39,828,124.00
38,692,380.00
33,827,147.60
12,405,000.00
4,247,109.28
13,178,718.23
11,401,875.00
11,086,249.60
5,606,874.79
7,220,312.49
12,536,015.40
12,665,491.73
7,743,093.47
28,001,124.32
6,982,030.98
4,269,843.60
5,795,332.49
21,283,593.00
5,425,624.80
10,785,000.00
18,674,592.62
9,174,647.94
4,287,890.40
6,741,015.46
10,369,163.44
4,455,053.12
3,556,827.99
5,223,750.00
15,925,781.23
8,809,453.12
7,093,156.24
8,942,226.36
7,702,968.59
13,067,186.97
13,415,218.72
18,517,187.50
11,976,375.00
237E00
238E00
239B00
239E00
239H00
239K00
240B00
240E00
N00106
国債証券
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
5% 20370515
4.5% 20380515
3.5% 20390215
4.25% 20390515
4.5% 20390815
4.375% 20391115
4.625% 20400215
4.375% 20400515
6.625% 20270215
10,500,000.00
17,000,000.00
21,000,000.00
22,300,000.00
21,000,000.00
19,000,000.00
16,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
2,623,490,000.00
計
アメリカドル
計
(邦貨換算額)
2,623,490,000.00
2,779,851,959.17
(240,600,267,900)
(254,940,223,175)
外貨建債券(カナダドル)
種 類
国債証券
国債証券
311F00
311F02
311I00
311I01
311L00
312C00
312F00
312F01
312F02
312I00
313F00
313F01
313I00
314F00
314F01
314L00
315C00
315F00
315L00
316F00
317F00
318F00
319F00
320F00
323F00
325F00
327F00
329F00
333F00
337F00
341F00
815F00
(単位:カナダドル)
銘
柄
カナダ国債 6% 20110601
カナダ国債 1.25% 20110601
カナダ国債 3.75% 20110901
カナダ国債 1% 20110901
カナダ国債 1.25% 20111201
カナダ国債 1.5% 20120301
カナダ国債 5.25% 20120601
カナダ国債 3.75% 20120601
カナダ国債 1.5% 20120601
カナダ国債 2% 20120901
カナダ国債 5.25% 20130601
カナダ国債 3.5% 20130601
カナダ国債 2.5% 20130901
カナダ国債 5% 20140601
カナダ国債 3% 20140601
カナダ国債 2% 20141201
カナダ国債 1.75% 20130301
カナダ国債 4.5% 20150601
カナダ国債 3% 20151201
カナダ国債 4% 20160601
カナダ国債 4% 20170601
カナダ国債 4.25% 20180601
カナダ国債 3.75% 20190601
カナダ国債 3.5% 20200601
カナダ国債 8% 20230601
カナダ国債 9% 20250601
カナダ国債 8% 20270601
カナダ国債 5.75% 20290601
カナダ国債 5.75% 20330601
カナダ国債 5% 20370601
カナダ国債 4% 20410601
カナダ国債 2.5% 20150601
券面総額
5,000,000.00
6,000,000.00
6,500,000.00
6,950,000.00
5,400,000.00
3,800,000.00
7,750,000.00
5,200,000.00
2,800,000.00
7,600,000.00
6,000,000.00
10,800,000.00
800,000.00
7,300,000.00
10,500,000.00
10,300,000.00
4,500,000.00
7,550,000.00
2,000,000.00
7,650,000.00
7,300,000.00
7,000,000.00
13,600,000.00
3,500,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
4,500,000.00
9,300,000.00
9,300,000.00
9,200,000.00
6,900,000.00
2,300,000.00
200,200,000.00
計
カナダドル
11,986,406.25
17,924,375.00
18,568,592.69
22,482,929.12
22,045,077.60
19,546,250.00
17,143,748.80
5,148,437.50
5,335,624.78
2,779,851,959.17
評価額
備
5,226,750.00
6,000,540.00
6,681,415.00
6,915,319.50
5,376,456.00
3,787,726.00
8,263,205.00
5,393,440.00
2,782,920.00
7,604,332.00
6,508,680.00
11,172,816.00
802,312.00
7,956,416.00
10,652,670.00
9,995,017.00
4,446,090.00
8,155,736.50
2,009,000.00
8,070,138.00
7,683,834.00
7,473,760.00
13,992,496.00
3,514,875.00
2,319,808.00
2,079,441.00
6,847,155.00
11,670,570.00
11,922,972.00
10,969,160.00
7,136,463.00
2,271,112.00
215,682,625.00
計
200,200,000.00
215,682,625.00
(邦貨換算額)
(17,791,774,000)
(19,167,714,884)
外貨建債券(オーストラリアドル)
種 類
国債証券
311F00
312D00
312K00
313E00
313L00
銘
柄
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
考
(単位:オーストラリアドル)
5.75% 20110615
5.75% 20120415
4.75% 20121115
6.5% 20130515
5.5% 20131215
−116−
券面総額
6,700,000.00
8,900,000.00
3,000,000.00
10,100,000.00
1,000,000.00
評価額
備
6,782,121.90
9,080,812.40
3,000,555.00
10,572,952.70
1,016,162.00
考
314F00
315D00
317B00
319C00
320D00
321E00
322G00
国債証券
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
6.25% 20140615
6.25% 20150415
6% 20170215
5.25% 20190315
4.5% 20200415
5.75% 20210515
5.75% 20220715
計
オーストラリアドル
計
(邦貨換算額)
7,300,000.00
7,500,000.00
7,600,000.00
6,400,000.00
4,800,000.00
6,150,000.00
1,300,000.00
70,750,000.00
70,750,000.00
72,365,805.45
(5,575,807,500)
(5,703,149,128)
外貨建債券(イギリスポンド)
種 類
国債証券
国債証券
311G00
311L00
312C00
312F00
313C00
313I00
314C00
314I00
315A01
315I00
315L00
316I00
317H00
318C00
319C00
319I00
320C00
321F00
322C00
325C00
327L00
328L00
330L00
332F00
334I00
336C00
338L00
339I00
342L00
346L00
349L00
355L00
360A00
銘
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
(単位:イギリスポンド)
柄
9% 20110712
3.25% 20111207
5% 20120307
5.25% 20120607
4.5% 20130307
8% 20130927
2.25% 20140307
5% 20140907
2.75% 20150122
4.75% 20150907
8% 20151207
4% 20160907
8.75% 20170825
5% 20180307
4.5% 20190307
3.75% 20190907
4.75% 20200307
8% 20210607
4% 20220307
5% 20250307
4.25% 20271207
6% 20281207
4.75% 20301207
4.25% 20320607
4.5% 20340907
4.25% 20360307
4.75% 20381207
4.25% 20390907
4.5% 20421207
4.25% 20461207
4.25% 20491207
4.25% 20551207
4% 20600122
券面総額
3,500,000.00
11,700,000.00
17,800,000.00
14,400,000.00
17,100,000.00
2,800,000.00
16,800,000.00
10,500,000.00
6,600,000.00
11,500,000.00
4,000,000.00
13,300,000.00
5,500,000.00
6,900,000.00
15,000,000.00
10,500,000.00
9,800,000.00
8,500,000.00
7,500,000.00
11,500,000.00
9,200,000.00
7,300,000.00
9,000,000.00
10,400,000.00
4,500,000.00
13,100,000.00
12,000,000.00
7,000,000.00
13,500,000.00
11,000,000.00
8,500,000.00
10,000,000.00
1,700,000.00
322,400,000.00
計
イギリスポンド
計
(邦貨換算額)
313B00
314A00
316C00
318A00
319E00
323B00
評価額
備
3,810,789.50
12,123,013.50
19,045,626.20
15,579,547.20
18,517,658.40
3,372,339.60
17,034,360.00
11,737,110.00
6,735,973.20
12,810,655.00
5,124,860.00
14,256,349.80
7,548,398.00
7,772,608.50
16,251,195.00
10,715,481.00
10,767,397.20
11,875,732.50
7,634,572.50
12,718,045.50
9,316,582.40
9,063,614.30
9,658,152.00
10,440,924.00
4,657,117.50
13,044,626.30
12,940,368.00
6,956,684.00
14,035,923.00
10,963,348.00
8,545,364.50
9,999,520.00
1,610,336.90
346,664,273.50
322,400,000.00
346,664,273.50
(43,636,840,000)
(46,921,009,418)
外貨建債券(スイスフラン)
種 類
国債証券
7,637,318.40
7,885,177.50
7,927,795.60
6,357,363.20
4,471,406.40
6,305,207.55
1,328,932.80
72,365,805.45
考
(単位:スイスフラン)
銘
柄
スイス国債 4% 20130211
スイス国債 4.25% 20140106
スイス国債 2.5% 20160312
スイス国債 3% 20180108
スイス国債 3% 20190512
スイス国債 4% 20230211
券面総額
11,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
9,000,000.00
400,000.00
5,600,000.00
−117−
評価額
備
12,037,564.00
6,779,682.00
5,430,900.00
10,106,235.00
451,816.40
7,004,132.80
考
328D00
国債証券
スイス国債 4% 20280408
700,000.00
37,700,000.00
計
スイスフラン
計
(邦貨換算額)
外貨建債券(スウェーデンクローナ)
種 類
国債証券
国債証券
312J00
314E00
315H00
316G00
317H01
319C00
320L00
339C00
37,700,000.00
42,720,813.90
(3,029,195,000)
(3,432,617,397)
(単位:スウェーデンクローナ)
銘
柄
スウェーデン国債 5.5% 20121008
スウェーデン国債 6.75% 20140505
スウェーデン国債 4.5% 20150812
スウェーデン国債 3% 20160712
スウェーデン国債 3.75% 20170812
スウェーデン国債 4.25% 20190312
スウェーデン国債 5% 20201201
スウェーデン国債 3.5% 20390330
券面総額
43,000,000.00
49,000,000.00
30,180,000.00
28,000,000.00
32,000,000.00
55,000,000.00
42,900,000.00
26,200,000.00
306,280,000.00
評価額
備
47,106,500.00
58,208,374.00
33,934,392.00
29,379,840.00
35,098,784.00
62,784,920.00
51,875,280.60
27,865,350.60
346,253,441.20
計
306,280,000.00
346,253,441.20
(3,568,162,000)
(4,033,852,590)
計
スウェーデンクローナ
(邦貨換算額)
外貨建債券(シンガポールドル)
種 類
国債証券
国債証券
310J00
311G00
312D00
312G00
313D00
313G04
314G00
314J00
315G05
316I00
317D00
318I00
319F00
320I00
322I00
324I00
327C00
銘
柄
シンガポール国債 2.5% 20121001
シンガポール国債 3.625% 20110701
シンガポール国債 2.625% 20120401
シンガポール国債 3.5% 20120701
シンガポール国債 1.625% 20130401
シンガポール国債 2.25% 20130701
シンガポール国債 3.625% 20140701
シンガポール国債 1.375% 20141001
シンガポール国債 2.875% 20150701
シンガポール国債 3.75% 20160901
シンガポール国債 2.375% 20170401
シンガポール国債 4% 20180901
シンガポール国債 2.5% 20190601
シンガポール国債 3.25% 20200901
シンガポール国債 3.125% 20220901
シンガポール国債 3% 20240901
シンガポール国債 3.5% 20270301
計
(邦貨換算額)
外貨建債券(マレーシアリンギット)
種 類
国債証券
311I00
312B00
312F00
312H00
313B00
313G00
314D00
315B00
315H00
315I00
316I00
317B00
318B00
銘
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
考
(単位:シンガポールドル)
計
シンガポールドル
910,483.70
42,720,813.90
券面総額
1,500,000.00
3,800,000.00
3,300,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,900,000.00
3,800,000.00
900,000.00
1,600,000.00
3,050,000.00
1,200,000.00
2,700,000.00
1,150,000.00
2,150,000.00
1,750,000.00
600,000.00
2,900,000.00
35,500,000.00
評価額
備
1,566,867.00
3,929,420.40
3,427,304.10
1,699,548.80
1,645,945.60
1,996,770.80
4,217,992.40
919,305.00
1,725,668.80
3,438,451.05
1,235,088.00
3,058,962.30
1,166,813.00
2,273,255.20
1,801,929.50
596,155.20
3,010,115.90
37,709,593.05
35,500,000.00
37,709,593.05
(2,330,220,000)
(2,475,257,688)
考
(単位:マレーシアリンギット)
柄
3.833% 20110928
2.711% 20120214
3.718% 20120615
2.509% 20120827
3.702% 20130225
3.461% 20130731
5.094% 20140430
3.741% 20150227
3.835% 20150812
4.72% 20150930
4.262% 20160915
3.814% 20170215
4.24% 20180207
−118−
券面総額
12,000,000.00
4,300,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
11,000,000.00
5,000,000.00
17,200,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
5,200,000.00
6,000,000.00
6,800,000.00
9,000,000.00
評価額
備
12,149,808.00
4,285,367.10
7,604,347.50
9,885,570.00
11,146,344.00
5,024,525.00
18,195,501.60
5,030,460.00
2,017,240.00
5,461,960.40
6,165,972.00
6,804,569.60
9,198,828.00
考
319G00
319K00
327E00
328I00
国債証券
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
5.734%
4.378%
3.502%
5.248%
20190730
20191129
20270531
20280915
計
マレーシアリンギット
計
(邦貨換算額)
3,800,000.00
10,000,000.00
3,800,000.00
3,000,000.00
121,600,000.00
121,600,000.00
124,101,834.00
(3,418,176,000)
(3,488,502,554)
外貨建債券(デンマーククローネ)
種 類
国債証券
国債証券
311K00
312K00
313K00
315K00
317K00
319K00
324K00
339K00
銘
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
(単位:デンマーククローネ)
柄
6% 20111115
4% 20121115
5% 20131115
4% 20151115
4% 20171115
4% 20191115
7% 20241110
4.5% 20391115
計
デンマーククローネ
計
(邦貨換算額)
券面総額
31,000,000.00
43,000,000.00
46,000,000.00
53,000,000.00
36,000,000.00
39,000,000.00
17,000,000.00
57,200,000.00
322,200,000.00
評価額
備
33,355,163.00
46,241,125.00
51,873,464.00
58,728,558.00
39,902,328.00
43,192,617.00
24,864,642.00
69,811,627.60
367,969,524.60
322,200,000.00
367,969,524.60
(4,858,776,000)
(5,548,980,431)
外貨建債券(ノルウェークローネ)
種 類
国債証券
国債証券
銘
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
313E00
315E00
317E00
319E00
柄
6.5% 20130515
5% 20150515
4.25% 20170519
4.5% 20190522
計
(邦貨換算額)
券面総額
40,000,000.00
29,900,000.00
25,000,000.00
15,800,000.00
110,700,000.00
評価額
備
44,751,640.00
33,512,727.30
27,431,800.00
17,601,121.00
123,297,288.30
110,700,000.00
123,297,288.30
(1,577,475,000)
(1,756,986,358)
外貨建債券(ポーランドズロチ)
種 類
国債証券
国債証券
312D00
313D00
313J00
314D00
315D00
315J00
317J00
319J00
322I00
銘
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
計
(邦貨換算額)
券面総額
64,000,000.00
16,200,000.00
13,500,000.00
19,000,000.00
5,500,000.00
17,500,000.00
18,000,000.00
14,400,000.00
17,900,000.00
186,000,000.00
304D00
311F01
311F02
311G00
311G01
311G02
311G03
評価額
備
64,480,000.00
16,426,800.00
13,554,000.00
19,446,500.00
5,560,500.00
18,252,500.00
17,712,000.00
14,156,640.00
17,749,640.00
187,338,580.00
186,000,000.00
187,338,580.00
(5,152,200,000)
(5,189,278,666)
外貨建債券(ユーロ)
種 類
国債証券
考
(単位:ポーランドズロチ)
柄
4.75% 20120425
5.25% 20130425
5% 20131024
5.75% 20140425
5.5% 20150425
6.25% 20151024
5.25% 20171025
5.5% 20191025
5.75% 20220923
計
ポーランドズロチ
考
(単位:ノルウェークローネ)
計
ノルウェークローネ
4,283,451.20
10,237,210.00
3,361,202.60
3,249,477.00
124,101,834.00
考
(単位:ユーロ)
銘
柄
フランス国債 5.5% 20290425
ポルトガル国債 5.15% 20110615
ドイツ国債 1.5% 20110610
ドイツ国債 5% 20110704
スペイン国債 5.4% 20110730
オランダ国債 5% 20110715
フランス国債 3.5% 20110712
−119−
券面総額
12,000,000.00
3,300,000.00
11,150,000.00
13,000,000.00
9,800,000.00
9,200,000.00
14,000,000.00
評価額
備
14,977,908.00
3,397,020.00
11,283,108.70
13,639,405.00
10,180,240.00
9,650,211.20
14,457,450.00
考
311H00
311H01
311I00
311I01
311I02
311I03
311I04
311J00
311J01
311K00
311L01
312A00
312A01
312A02
312B00
312C00
312C01
312C02
312C03
312C04
312D00
312D01
312D02
312D03
312E00
312F00
312F01
312G00
312G01
312G02
312G03
312G04
312G05
312H00
312I00
312I01
312I02
312J00
312J01
312J02
312J03
312L00
312L01
312L02
313A00
313A01
313A02
313A03
313B00
313C00
313D00
313D01
313D02
313D03
313D04
313E00
313G00
313G01
313G02
イタリア国債 5.25% 20110801
ギリシャ国債 3.9% 20110820
ベルギー国債 5% 20110928
イタリア国債 3.75% 20110915
イタリア国債 4.25% 20110901
フランス国債 1.5% 20110912
ドイツ国債 1.25% 20110916
スペイン国債 5.35% 20111031
ドイツ国債 3.5% 20111014
アイルランド国債 4% 20111111
ドイツ国債 1.25% 20111216
ドイツ国債 5% 20120104
フランス国債 3.75% 20120112
オランダ国債 2.5% 20120115
イタリア国債 5% 20120201
ギリシャ国債 4.3% 20120320
アイルランド国債 3.9% 20120305
イタリア国債 3% 20120301
ベルギー国債 2% 20120328
ドイツ国債 1% 20120316
フランス国債 5% 20120425
ドイツ国債 4% 20120413
イタリア国債 4% 20120415
スペイン国債 2.75% 20120430
ギリシャ国債 5.25% 20120518
ポルトガル国債 5% 20120615
ドイツ国債 0.5% 20120615
オーストリア国債 5% 20120715
スペイン国債 5% 20120730
ドイツ国債 5% 20120704
オランダ国債 5% 20120715
フランス国債 4.5% 20120712
イタリア国債 2.5% 20120701
ギリシャ国債 4.1% 20120820
ベルギー国債 5% 20120928
フィンランド国債 4.25% 20120915
フランス国債 0.75% 20120920
フランス国債 4.75% 20121025
スペイン国債 3.9% 20121031
ドイツ国債 4.25% 20121012
イタリア国債 4.25% 20121015
フランス国債 8.5% 20121226
ベルギー国債 8% 20121224
イタリア国債 2% 20121215
スペイン国債 6.15% 20130131
ドイツ国債 4.5% 20130104
フランス国債 3.75% 20130112
オランダ国債 1.75% 20130115
イタリア国債 4.75% 20130201
ベルギー国債 4% 20130328
フランス国債 4% 20130425
アイルランド国債 5% 20130418
ドイツ国債 3.5% 20130412
イタリア国債 4.25% 20130415
スペイン国債 2.3% 20130430
ギリシャ国債 4.6% 20130520
スペイン国債 4.2% 20130730
オランダ国債 4.25% 20130715
ドイツ国債 3.75% 20130704
−120−
10,200,000.00
4,600,000.00
8,000,000.00
11,900,000.00
12,800,000.00
11,600,000.00
13,300,000.00
9,000,000.00
13,100,000.00
2,800,000.00
6,000,000.00
16,000,000.00
12,750,000.00
9,000,000.00
17,000,000.00
9,200,000.00
3,800,000.00
12,400,000.00
4,300,000.00
8,500,000.00
13,520,000.00
11,450,000.00
12,050,000.00
8,200,000.00
5,300,000.00
4,600,000.00
1,000,000.00
6,500,000.00
8,000,000.00
16,150,000.00
9,600,000.00
14,100,000.00
7,500,000.00
5,400,000.00
8,100,000.00
3,800,000.00
500,000.00
14,200,000.00
10,000,000.00
11,000,000.00
13,000,000.00
4,360,000.00
4,500,000.00
1,300,000.00
9,900,000.00
16,600,000.00
12,000,000.00
4,500,000.00
15,800,000.00
7,300,000.00
14,000,000.00
4,100,000.00
10,800,000.00
12,800,000.00
5,600,000.00
5,600,000.00
10,200,000.00
9,700,000.00
12,000,000.00
10,645,627.80
4,392,402.00
8,420,440.00
12,239,887.80
13,229,542.40
11,753,352.00
13,454,971.60
9,385,200.00
13,646,911.90
2,863,263.20
6,080,892.00
17,153,152.00
13,398,108.00
9,282,789.00
17,873,953.00
8,751,040.00
3,875,589.60
12,666,860.40
4,376,471.20
8,586,088.00
14,618,472.96
12,207,131.25
12,515,539.70
8,225,502.00
5,085,297.00
4,799,870.00
1,000,229.00
7,055,548.50
8,346,000.00
17,638,545.50
10,450,560.00
15,181,723.80
7,586,152.50
4,911,948.00
8,810,523.90
4,101,723.80
500,145.00
15,487,854.80
10,234,600.00
11,946,638.00
13,666,042.00
5,188,631.08
5,247,081.00
1,299,438.40
10,651,608.00
18,209,453.00
12,864,024.00
4,598,050.50
16,847,318.80
7,805,393.60
15,153,572.00
4,294,811.50
11,666,775.60
13,496,256.00
5,476,072.00
5,099,360.00
10,480,500.00
10,635,274.00
13,071,348.00
313G03
313G04
313H00
313H01
313I00
313I01
313J00
313J01
313J02
313L00
314A00
314A01
314A02
314A03
314C00
314D00
314D01
314E01
314F00
314F01
314G00
314G01
314G02
314G03
314G04
314H00
314H01
314I00
314I01
314J00
314J01
314J02
314J03
314J04
315A00
315A01
315A02
315A03
315B00
315B01
315C00
315C01
315D00
315D01
315D02
315D03
315G00
315G01
315G02
315G03
315G04
315H00
315H01
315I00
315J00
315J01
316A00
316A01
316C00
フィンランド国債 5.375% 20130704
フランス国債 4.5% 20130712
イタリア国債 4.25% 20130801
ギリシャ国債 4% 20130820
ベルギー国債 4.25% 20130928
ポルトガル国債 5.45% 20130923
オーストリア国債 3.8% 20131020
フランス国債 4% 20131025
ドイツ国債 4% 20131011
イタリア国債 3.75% 20131215
ドイツ国債 4.25% 20140104
スペイン国債 4.25% 20140131
フランス国債 2.5% 20140112
アイルランド国債 4% 20140115
ベルギー国債 4% 20140328
フランス国債 4% 20140425
ドイツ国債 2.25% 20140411
ギリシャ国債 4.5% 20140520
ポルトガル国債 4.375% 20140616
イタリア国債 3.5% 20140601
スペイン国債 4.75% 20140730
ドイツ国債 4.25% 20140704
オーストリア国債 4.3% 20140715
オランダ国債 3.75% 20140715
フランス国債 3% 20140712
イタリア国債 4.25% 20140801
ギリシャ国債 5.5% 20140820
ベルギー国債 4.25% 20140928
フィンランド国債 3.125% 20140915
フランス国債 4% 20141025
オーストリア国債 3.4% 20141020
ポルトガル国債 3.6% 20141015
スペイン国債 3.3% 20141031
ドイツ国債 2.5% 20141010
スペイン国債 4.4% 20150131
ドイツ国債 3.75% 20150104
オランダ国債 2.75% 20150115
フランス国債 2.5% 20150115
イタリア国債 4.25% 20150201
ドイツ国債 2.5% 20150227
ベルギー国債 8% 20150328
ベルギー国債 3.5% 20150328
フランス国債 3.5% 20150425
イタリア国債 3% 20150415
スペイン国債 3% 20150430
ドイツ国債 2.25% 20150410
フィンランド国債 4.25% 20150704
ギリシャ国債 3.7% 20150720
ドイツ国債 3.25% 20150704
オランダ国債 3.25% 20150715
オーストリア国債 3.5% 20150715
イタリア国債 3.75% 20150801
ギリシャ国債 6.1% 20150820
ベルギー国債 3.75% 20150928
フランス国債 3% 20151025
ポルトガル国債 3.35% 20151015
ドイツ国債 3.5% 20160104
スペイン国債 3.15% 20160131
ベルギー国債 2.75% 20160328
−121−
3,800,000.00
8,600,000.00
16,950,000.00
4,000,000.00
7,800,000.00
4,400,000.00
7,800,000.00
14,200,000.00
11,000,000.00
13,800,000.00
16,500,000.00
9,200,000.00
13,900,000.00
6,300,000.00
7,000,000.00
14,000,000.00
14,450,000.00
5,300,000.00
4,000,000.00
10,900,000.00
10,800,000.00
16,000,000.00
6,600,000.00
9,500,000.00
11,400,000.00
20,100,000.00
8,000,000.00
7,600,000.00
4,100,000.00
12,900,000.00
6,200,000.00
3,400,000.00
7,000,000.00
7,800,000.00
11,000,000.00
17,000,000.00
5,800,000.00
6,000,000.00
16,400,000.00
8,700,000.00
4,300,000.00
5,950,000.00
15,000,000.00
5,900,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
3,300,000.00
6,000,000.00
15,600,000.00
8,800,000.00
6,900,000.00
19,000,000.00
4,400,000.00
8,000,000.00
19,000,000.00
4,800,000.00
14,000,000.00
10,300,000.00
1,000,000.00
4,300,631.00
9,456,568.60
17,906,437.65
3,532,400.00
8,448,312.60
4,693,920.00
8,410,201.80
15,447,228.60
12,150,094.00
14,326,097.40
18,382,270.50
9,483,507.20
14,437,624.20
6,379,877.70
7,536,130.00
15,280,678.00
15,150,174.75
4,556,251.00
4,122,520.00
11,209,712.60
11,306,520.00
17,937,952.00
7,253,446.20
10,365,906.00
12,004,621.80
21,251,709.90
7,019,360.00
8,252,642.40
4,379,632.30
14,084,736.00
6,595,901.00
3,402,584.00
6,942,320.00
8,217,955.20
11,350,900.00
18,762,781.00
6,071,440.00
6,169,056.00
17,365,090.80
9,113,528.40
5,386,696.00
6,257,799.45
16,045,110.00
5,910,254.20
970,449.00
3,103,908.00
3,685,294.80
4,700,400.00
16,866,766.80
9,389,600.00
7,362,079.20
19,625,822.00
3,910,720.00
8,474,664.00
19,849,642.00
4,640,448.00
15,318,352.00
9,897,064.00
1,000,712.00
316D00
316D01
316F00
316G00
316G01
316G02
316H00
316I00
316I01
316J00
316J01
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317A01
317B00
317B01
317C00
317D00
317G00
317G01
317G02
317G03
317H00
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317I01
317I02
317J00
317J01
318A00
318A01
318B00
318C00
318D00
318F00
318G00
318G01
318G02
318G03
318H00
318J00
318J01
319A00
319B00
319C00
319C01
319C02
319D00
319F00
319F01
319G00
319G01
319G02
319G03
319G04
319I00
319J00
319J01
319J03
319J04
319J05
アイルランド国債 4.6% 20160418
フランス国債 3.25% 20160425
ドイツ国債 6% 20160620
ギリシャ国債 3.6% 20160720
ドイツ国債 4% 20160704
オランダ国債 4% 20160715
イタリア国債 3.75% 20160801
ベルギー国債 3.25% 20160928
オーストリア国債 4% 20160915
フランス国債 5% 20161025
ポルトガル国債 4.2% 20161015
スペイン国債 3.8% 20170131
ドイツ国債 3.75% 20170104
イタリア国債 4% 20170201
オーストリア国債 3.2% 20170220
ベルギー国債 4% 20170328
フランス国債 3.75% 20170425
スペイン国債 5.5% 20170730
ギリシャ国債 4.3% 20170720
ドイツ国債 4.25% 20170704
オランダ国債 4.5% 20170715
イタリア国債 5.25% 20170801
ベルギー国債 5.5% 20170928
フィンランド国債 3.875% 20170915
オーストリア国債 4.3% 20170915
ポルトガル国債 4.35% 20171016
フランス国債 4.25% 20171025
オーストリア国債 4.65% 20180115
ドイツ国債 4% 20180104
イタリア国債 4.5% 20180201
ベルギー国債 4% 20180328
フランス国債 4% 20180425
ポルトガル国債 4.45% 20180615
スペイン国債 4.1% 20180730
オランダ国債 4% 20180715
ギリシャ国債 4.6% 20180720
ドイツ国債 4.25% 20180704
イタリア国債 4.5% 20180801
アイルランド国債 4.5% 20181018
フランス国債 4.25% 20181025
ドイツ国債 3.75% 20190104
イタリア国債 4.25% 20190201
オーストリア国債 4.35% 20190315
イタリア国債 4.5% 20190301
ベルギー国債 4% 20190328
フランス国債 4.25% 20190425
アイルランド国債 4.4% 20190618
ポルトガル国債 4.75% 20190614
フィンランド国債 4.375% 20190704
スペイン国債 4.6% 20190730
オランダ国債 4% 20190715
ギリシャ国債 6% 20190719
ドイツ国債 3.5% 20190704
イタリア国債 4.25% 20190901
フランス国債 8.5% 20191025
ギリシャ国債 6.5% 20191022
スペイン国債 4.3% 20191031
アイルランド国債 5.9% 20191018
フランス国債 3.75% 20191025
−122−
4,800,000.00
14,000,000.00
2,900,000.00
5,600,000.00
15,000,000.00
8,200,000.00
18,000,000.00
8,200,000.00
6,900,000.00
16,600,000.00
3,300,000.00
9,400,000.00
13,600,000.00
14,500,000.00
3,000,000.00
6,800,000.00
13,600,000.00
10,500,000.00
7,400,000.00
12,900,000.00
8,000,000.00
14,200,000.00
5,200,000.00
3,800,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
12,700,000.00
6,700,000.00
13,500,000.00
14,100,000.00
6,900,000.00
15,500,000.00
4,100,000.00
9,800,000.00
8,600,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
13,500,000.00
5,300,000.00
11,500,000.00
17,200,000.00
16,000,000.00
6,000,000.00
13,000,000.00
6,600,000.00
16,000,000.00
5,500,000.00
4,600,000.00
3,500,000.00
9,650,000.00
8,800,000.00
10,350,000.00
17,150,000.00
13,490,000.00
6,550,000.00
5,200,000.00
8,000,000.00
4,550,000.00
13,500,000.00
4,865,577.60
14,762,412.00
3,571,033.90
4,278,288.00
16,838,175.00
9,064,034.00
18,521,838.00
8,367,583.40
7,527,092.70
19,130,155.40
3,274,590.00
9,144,226.00
15,059,606.40
15,015,910.00
3,113,403.00
7,229,624.00
14,660,473.60
11,222,925.00
5,735,296.00
14,687,049.90
9,077,904.00
15,680,960.60
6,025,515.60
4,160,266.60
4,626,699.00
4,120,200.00
14,088,198.90
7,518,351.40
15,105,879.00
14,839,150.20
7,302,145.80
16,887,854.50
3,990,448.00
9,460,724.00
9,460,524.60
3,878,500.00
17,058,660.00
14,152,684.50
5,160,133.00
12,713,951.50
18,907,512.80
16,387,840.00
6,601,092.00
13,540,436.00
6,910,695.00
17,646,944.00
5,211,701.00
4,517,292.00
3,943,082.50
9,625,180.20
9,688,377.60
8,450,982.00
18,491,781.70
13,771,414.89
9,527,662.75
4,468,360.00
7,796,080.00
4,788,847.70
14,310,162.00
320A00
320B00
320C00
320D00
320D01
320D02
320D03
320F00
320F01
320G00
320G01
320G02
320I00
320I01
320J00
321D00
321D01
321H00
321I00
322C00
322J00
323A00
323A01
323D00
323H00
323I00
323J00
323K00
324A00
324A01
324C00
325C00
325C01
325G00
325G01
325J00
326C00
326C01
326K00
327070
327G00
327K00
328010
328070
328A00
328C00
329A00
329K00
330A00
331A00
331E00
332G00
332J00
333B00
334G00
334H00
335C00
335D00
337A00
ドイツ国債 3.25% 20200104
イタリア国債 4.5% 20200201
イタリア国債 4.25% 20200301
アイルランド国債 4.5% 20200418
スペイン国債 4% 20200430
フランス国債 3.5% 20200425
フィンランド国債 3.375% 20200415
ポルトガル国債 4.8% 20200615
ギリシャ国債 6.25% 20200619
オーストリア国債 3.9% 20200715
オランダ国債 3.5% 20200715
ドイツ国債 3% 20200704
ベルギー国債 3.75% 20200928
イタリア国債 4% 20200901
アイルランド国債 5% 20201018
ポルトガル国債 3.85% 20210415
フランス国債 3.75% 20210425
イタリア国債 3.75% 20210801
オーストリア国債 3.5% 20210915
ベルギー国債 4% 20220328
ギリシャ国債 5.9% 20221022
オランダ国債 7.5% 20230115
オランダ国債 3.75% 20230115
フランス国債 8.5% 20230425
イタリア国債 4.75% 20230801
フランス国債 4.25% 20231025
ポルトガル国債 4.95% 20231025
イタリア国債 9% 20231101
ドイツ国債 6.25% 20240104
スペイン国債 4.8% 20240131
ギリシャ国債 4.7% 20240320
イタリア国債 5% 20250301
アイルランド国債 5.4% 20250313
フィンランド国債 4% 20250704
スペイン国債 4.65% 20250730
フランス国債 6% 20251025
オーストリア国債 4.85% 20260315
ギリシャ国債 5.3% 20260320
イタリア国債 7.25% 20261101
ドイツ国債 6.5% 20270704
オーストリア国債 6.25% 20270715
イタリア国債 6.5% 20271101
ドイツ国債 5.625% 20280104
ドイツ国債 4.75% 20280704
オランダ国債 5.5% 20280115
ベルギー国債 5.5% 20280328
スペイン国債 6% 20290131
イタリア国債 5.25% 20291101
ドイツ国債 6.25% 20300104
ドイツ国債 5.5% 20310104
イタリア国債 6% 20310501
スペイン国債 5.75% 20320730
フランス国債 5.75% 20321025
イタリア国債 5.75% 20330201
ドイツ国債 4.75% 20340704
イタリア国債 5% 20340801
ベルギー国債 5% 20350328
フランス国債 4.75% 20350425
スペイン国債 4.2% 20370131
−123−
9,700,000.00
15,400,000.00
11,000,000.00
6,700,000.00
5,600,000.00
8,100,000.00
2,150,000.00
2,200,000.00
1,500,000.00
7,500,000.00
5,400,000.00
2,000,000.00
4,100,000.00
3,500,000.00
3,300,000.00
4,250,000.00
16,000,000.00
17,000,000.00
7,000,000.00
6,600,000.00
5,700,000.00
2,900,000.00
5,100,000.00
7,000,000.00
12,450,000.00
13,300,000.00
4,200,000.00
8,210,000.00
7,000,000.00
8,300,000.00
7,200,000.00
4,100,000.00
5,500,000.00
3,250,000.00
3,200,000.00
8,200,000.00
3,900,000.00
4,000,000.00
7,000,000.00
5,500,000.00
4,400,000.00
17,500,000.00
9,000,000.00
7,400,000.00
6,400,000.00
8,700,000.00
11,850,000.00
19,000,000.00
6,650,000.00
11,700,000.00
19,600,000.00
9,000,000.00
13,000,000.00
11,100,000.00
14,000,000.00
11,800,000.00
8,750,000.00
11,600,000.00
10,600,000.00
10,260,398.10
15,926,495.20
11,158,983.00
6,252,828.60
5,297,891.20
8,366,951.70
2,226,131.50
2,149,279.00
1,290,153.00
7,943,550.00
5,666,506.20
2,063,730.00
4,193,857.20
3,501,123.50
3,207,355.80
3,732,435.00
16,790,880.00
16,683,715.00
7,114,226.00
6,825,403.20
4,468,743.00
4,236,436.00
5,428,307.40
10,759,252.00
12,874,893.60
14,524,132.00
4,008,522.00
11,866,758.63
9,537,374.00
8,134,000.00
5,006,088.00
4,276,185.20
5,264,347.00
3,497,195.00
3,035,696.00
10,626,831.00
4,467,988.20
2,802,800.00
8,896,482.00
7,840,129.00
5,829,555.60
20,745,165.00
11,798,586.00
8,863,098.40
8,213,971.20
10,414,857.00
12,629,019.00
19,797,715.00
9,428,762.35
15,366,124.80
21,982,340.80
9,280,800.00
16,991,143.00
12,094,615.50
17,191,356.00
11,823,175.20
9,980,363.75
13,441,302.80
8,630,520.00
337A01
337A02
337B00
337C00
337D00
337I00
338J00
339G00
339H00
340G00
340G01
340I00
340I01
341C00
341D00
341G00
342A00
355D00
360D00
N00184
N00238
国債証券
ユーロ
オランダ国債 4% 20370115
ドイツ国債 4% 20370104
イタリア国債 4% 20370201
オーストリア国債 4.15% 20370315
ポルトガル国債 4.1% 20370415
ギリシャ国債 4.5% 20370920
フランス国債 4% 20381025
ドイツ国債 4.25% 20390704
イタリア国債 5% 20390801
スペイン国債 4.9% 20400730
ドイツ国債 4.75% 20400704
ギリシャ国債 4.6% 20400920
イタリア国債 5% 20400901
ベルギー国債 4.25% 20410328
フランス国債 4.5% 20410425
スペイン国債 4.7% 20410730
オランダ国債 3.75% 20420115
フランス国債 4% 20550425
フランス国債 4% 20600425
ギリシャ国債 6.5% 20140111
フランス国債 5% 20111025
計
計
(邦貨換算額)
総合計
7,800,000.00
14,500,000.00
16,500,000.00
5,000,000.00
4,700,000.00
6,400,000.00
16,000,000.00
10,350,000.00
12,700,000.00
8,500,000.00
7,200,000.00
5,800,000.00
4,200,000.00
2,500,000.00
6,000,000.00
2,800,000.00
3,300,000.00
10,700,000.00
2,600,000.00
3,200,000.00
8,000,000.00
2,358,630,000.00
8,556,030.60
16,106,339.00
14,302,695.00
5,216,785.00
3,660,125.00
3,693,440.00
16,655,792.00
12,049,977.15
12,721,082.00
7,665,895.00
9,067,104.00
3,346,194.00
4,190,008.20
2,523,352.50
6,772,332.00
2,416,232.00
3,476,051.70
11,249,091.90
2,727,678.20
2,995,968.00
8,493,448.00
2,502,127,037.16
2,358,630,000.00
2,502,127,037.16
(264,449,595,600)
(280,538,483,406)
(595,988,489,000)
595,988,489,000
(単位:円)
(633,196,055,695)
633,196,055,695
(注) 総合計の( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。
外貨建有価証券の内訳
通貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
マレーシアリンギット
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ポーランドズロチ
ユーロ
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
銘柄数
170銘柄
32銘柄
12銘柄
33銘柄
7銘柄
8銘柄
17銘柄
17銘柄
8銘柄
4銘柄
9銘柄
264銘柄
組入債券時価比率(%) 合計額に対する比率(%)
100.0
40.3
100.0
3.0
100.0
0.9
100.0
7.4
100.0
0.5
100.0
0.6
100.0
0.4
100.0
0.6
100.0
0.9
100.0
0.3
100.0
0.8
100.0
44.3
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
−124−
5.
「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
平成21年12月15日現在
金 額
123,110,571
32,572,384,768
2,893,830
253,000
32,698,642,169
32,698,642,169
83,408,888
31,775,750,371
11,337,991
263,699,306
32,134,196,556
32,134,196,556
395,813
37,056,010
2,951,685
40,403,508
40,403,508
47,954
11,817,000
1,129,200
12,994,154
12,994,154
49,635,632,707
48,634,588,378
△16,977,394,046
32,658,238,661
32,658,238,661
32,698,642,169
△16,513,385,976
32,121,202,402
32,121,202,402
32,134,196,556
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
平成22年6月15日現在
金 額
−125−
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象期間
1.
2.
自 平成21年6月16日
項 目
至 平成21年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
で評価しております。
−126−
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
株式は移動平均法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しておりま
す。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
同左
(2)
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
(3)
時価が入手できなかった有価証券
同左
デリバティブ取引
同左
(貸借対照表に関する注記)
1.
2.
平成21年12月15日現在
期首
平成21年6月16日
1.
期首元本額
46,111,978,216 円
期首からの追加設定元本額
5,263,169,662 円
期首からの解約元本額
1,739,515,171 円
平成22年6月15日現在
期首
平成21年12月16日
期首元本額
49,635,632,707 円
期首からの追加設定元本額
2,438,415,332 円
期首からの解約元本額
3,439,459,661 円
平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※
DCインデックスバランス
155,132,885
(株式20)
DCインデックスバランス
554,998,045
(株式40)
DCインデックスバランス
1,070,868,610
(株式60)
DCインデックスバランス
1,211,738,461
(株式80)
インデックスファンド日本株
759,575,487
式(DC専用)
世界の財産3分法ファンド
26,115,887,986
(不動産・債券・株式)毎月
分配型
全世界株式債券ファンド(日
16,637,609
本・先進国・新興国)毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド(株式資
247,522,650
産)
アセット・ナビゲーション・
204,917,783
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
174,844,425
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
305,871,127
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
409,978,172
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
14,382,695,570
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
108,969,378
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
157,863,012
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
230,039,729
格機関投資家向け)
グローバルバランスファンド
98,710,505
35(適格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲー
325,805,401
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
849,939,021
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
1,122,834,267
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
1,130,802,584
ション・ファンド(株式80)
(合計)
49,635,632,707
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
49,635,632,707
る当該親投資信託の受益権の
総数
平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※
DCイン デッ クスバラ ンス
161,333,850
(株式20)
DCイン デッ クスバラ ンス
586,172,976
(株式40)
DCイン デッ クスバラ ンス
1,120,446,526
(株式60)
DCイン デッ クスバラ ンス
1,254,010,722
(株式80)
インデックスファンド日本株
809,466,037
式(DC専用)
世界の財 産3 分法ファ ンド
23,807,358,230
(不動産・債券・株式)毎月
分配型
全世界株式債券ファンド(日
15,135,877
本・先進国・新興国)毎月分
配型
日興ストラテジック・アロケ
ーション・ファンド(株式資
198,568,880
産)
アセット・ナビゲーション・
195,078,731
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
176,177,434
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
295,458,470
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
384,642,953
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
15,638,664,345
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
103,231,599
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
133,551,228
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
141,020,519
格機関投資家向け)
グローバルバランスファンド
83,309,928
35(適格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲー
332,054,536
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
882,215,767
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
1,152,766,376
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
1,163,923,394
ション・ファンド(株式80)
(合計)
48,634,588,378
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
48,634,588,378
る当該親投資信託の受益権の
総数
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2.
口
−127−
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
口
3.
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は16,977,394,046円であります。
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は16,513,385,976円であります。
4.
担保資産
4.
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として担保に供している資産は次の通りであります。
担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として担保に供している資産は次の通りであります。
株式
株式
※
250,680,000 円
239,266,500 円
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
(追加情報)
当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)
を適用しております。
Ⅰ
金融商品の状況に関する事項
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に
スク
関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等
であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取
引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該
有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制
運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置
し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお
ります。
Ⅱ
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びその差額
時価の算定方法
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
ません。
(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
−128−
(有価証券に関する注記)
対象期間(自
平成 21 年 6 月 16 日
至
平成 21 年 12 月 15 日)
売買目的有価証券
種
類
貸借対照表計上額
32,572,384,768
32,572,384,768
株式
合計
対象期間(自
平成 21 年 12 月 16 日
至
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△822,985,060
△822,985,060
平成 22 年 6 月 15 日)
売買目的有価証券
種
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△979,559,876
△979,559,876
類
株式
合計
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ
取引の状況に関する事項
取引の内容
自 平成21年6月16日
至 平成21年12月15日
当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取
引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、金利先物取引、金利オプション取引、スワップ取
引、および金利先渡取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま
す。
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、有価証券、金利等の市場価格が変動すること
によって発生するリスクがあります。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度
額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当
部門が日常的にこれを監視しております。
−129−
Ⅱ
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
区
分
種
(単位:円)
類
契
約
額
平成21年12月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
株価指数先物取引
買建
79,794,000
-
79,425,000
△369,000
合計
79,794,000
-
79,425,000
△369,000
市
場
取
引
(単位:円)
区
分
種
類
契
約
額
平成22年6月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
株価指数先物取引
買建
338,618,000
-
350,000,000
11,382,000
合計
338,618,000
-
350,000,000
11,382,000
市
場
取
引
(注)時価の算定方法
1.計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取
引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
2.先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
平成22年6月15日現在
0.6580 円 1口当たり純資産額
(6,580 円) (1万口当たり純資産額)
−130−
0.6605 円
(6,605 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)
株式
(単位:株、円)
銘
1301
1332
1334
1352
1377
1379
1414
1514
1515
1518
1605
1606
1661
1662
1712
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1808
1810
1812
1813
1814
1815
1816
1819
1820
1821
1822
1824
1827
1833
1834
1835
1852
1860
1861
1865
1866
1867
1868
1870
柄
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
ホウスイ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
ダイセキ環境ソリューション
ハザマ
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島
不動テトラ
大末建設
鉄建
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
株
数
13,000
32,400
64,000
2,000
4,600
3,300
2,900
8,500
8,000
18,000
148
700
3,000
5,100
3
12,600
10,540
13,100
3,800
2,500
1,090
1,500
145,000
84,000
85,000
189,000
4,000
133,000
21,200
12,000
18,000
10,000
4,000
40,000
17,700
9,000
22,000
2,500
29,000
1,500
4,000
9,000
35,000
25,000
2,000
7,000
4,000
4,000
4,000
−131−
評価額
単価
184
277
149
117
1,176
1,760
1,768
89
322
153
562,000
3,215
463
4,055
120,000
77
233
796
450
958
2,583
196
177
372
318
83
327
212
58
37
80
114
297
110
73
74
263
206
325
245
549
61
303
61
377
207
116
441
576
金額
2,392,000
8,974,800
9,536,000
234,000
5,409,600
5,808,000
5,127,200
756,500
2,576,000
2,754,000
83,176,000
2,250,500
1,389,000
20,680,500
360,000
970,200
2,455,820
10,427,600
1,710,000
2,395,000
2,815,470
294,000
25,665,000
31,248,000
27,030,000
15,687,000
1,308,000
28,196,000
1,229,600
444,000
1,440,000
1,140,000
1,188,000
4,400,000
1,292,100
666,000
5,786,000
515,000
9,425,000
367,500
2,196,000
549,000
10,605,000
1,525,000
754,000
1,449,000
464,000
1,764,000
2,304,000
備
考
1871
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
1890
1893
1896
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1932
1934
1937
1939
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1954
1955
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1973
1975
1978
1979
1980
1982
1983
2001
2002
2003
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
NIPPO
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
エス・バイ・エル
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
コミューチュア
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
大明
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
東電通
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
NECネッツエスアイ
朝日工業社
アタカ大機
大気社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
2,100
12,600
3,900
6,000
6,000
9,000
9,000
26,000
18,000
41,000
33,000
4,000
5,000
22,300
3,900
10,000
15,000
4,400
10,000
75,000
6,800
91,000
6,000
2,000
3,000
5,000
3,000
3,000
4,100
13,000
3,700
19,000
4,000
5,000
2,200
6,000
10,600
2,300
10,000
5,000
5,000
6,000
7,000
30,000
10,000
3,000
4,000
8,500
4,000
2,200
4,000
2,000
4,300
4,000
4,300
4,000
19,000
29,500
3,000
−132−
296
4,755
228
683
130
733
189
91
56
45
121
188
152
730
195
62
71
181
543
851
192
808
61
232
523
386
322
390
1,059
554
678
810
611
501
384
848
747
581
260
161
288
497
661
1,450
235
295
638
768
194
1,157
338
240
1,272
454
750
1,180
447
1,033
315
621,600
59,913,000
889,200
4,098,000
780,000
6,597,000
1,701,000
2,366,000
1,008,000
1,845,000
3,993,000
752,000
760,000
16,279,000
760,500
620,000
1,065,000
796,400
5,430,000
63,825,000
1,305,600
73,528,000
366,000
464,000
1,569,000
1,930,000
966,000
1,170,000
4,341,900
7,202,000
2,508,600
15,390,000
2,444,000
2,505,000
844,800
5,088,000
7,918,200
1,336,300
2,600,000
805,000
1,440,000
2,982,000
4,627,000
43,500,000
2,350,000
885,000
2,552,000
6,528,000
776,000
2,545,400
1,352,000
480,000
5,469,600
1,816,000
3,225,000
4,720,000
8,493,000
30,473,500
945,000
2004
2009
2052
2053
2056
2059
2107
2108
2109
2120
2127
2131
2168
2170
2181
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2264
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2301
2305
2309
2317
2322
2327
2331
2353
2359
2371
2378
2392
2395
2413
2432
2433
2440
2450
2453
2462
2466
2501
2502
2503
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
ユニ・チャーム ペットケア
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
ネクスト
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
S FOODS
学情
スタジオアリス
シミック
シスプロカテナ
NECフィールディング
新日鉄ソリューションズ
綜合警備保障
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
セキュアード・キャピタル・ジャパン
新日本科学
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
パシフィックゴルフグループインターナ
ショナルホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
13,000
2,800
11,000
3,000
9,000
1,900
5,000
17,000
11,000
5
5
76
26
6
4,100
32,000
8,000
12,000
1,400
19,000
24,000
5,000
5,000
27,000
17,400
9,600
6,400
16,000
22,000
20,000
10,000
13,000
2,500
2,000
1,000
1,400
60
26
2,500
2,400
10,100
309
1,100
18
1,400
10
1,600
12
10,500
3,830
16
19
5
3
270
709
101
627
105
3,830
110
202
315
70,000
316,000
91,000
58,000
41,350
779
196
444
1,038
1,235
189
1,177
120
294
338
2,416
3,710
1,635
101
1,125
303
107
248
815
731
304
814
26,480
54,400
1,052
1,870
920
4,335
689
351,000
305
84,900
425
363,000
2,869
4,680
132,400
51,400
68,500
90,700
3,510,000
1,985,200
1,111,000
1,881,000
945,000
7,277,000
550,000
3,434,000
3,465,000
350,000
1,580,000
6,916,000
1,508,000
248,100
3,193,900
6,272,000
3,552,000
12,456,000
1,729,000
3,591,000
28,248,000
600,000
1,470,000
9,126,000
42,038,400
35,616,000
10,464,000
1,616,000
24,750,000
6,060,000
1,070,000
3,224,000
2,037,500
1,462,000
304,000
1,139,600
1,588,800
1,414,400
2,630,000
4,488,000
9,292,000
1,339,515
757,900
6,318,000
427,000
849,000
680,000
4,356,000
30,124,500
17,924,400
2,118,400
976,600
342,500
272,100
64
60,600
3,878,400
46,000
56,400
132,000
405
1,563
1,176
18,630,000
88,153,200
155,232,000
−133−
2531
2533
2536
2540
2572
2579
2580
2590
2593
2594
2597
2599
2602
2607
2613
2651
2657
2659
2660
2662
2664
2670
2674
2676
2678
2681
2685
2687
2692
2695
2698
2715
2726
2729
2730
2734
2737
2738
2753
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2874
2875
2897
2899
2908
2910
2914
2918
2922
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
J-オイルミルズ
ローソン
インターニックス
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
伊藤忠食品
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パル
JALUX
エディオン
サーラコーポレーション
トーメンデバイス
バルス
あみやき亭
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
ヨコレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
JT
わらべや日洋
なとり
25,000
8,000
10,000
3,000
3,900
8,000
3,600
1,300
8,200
2,600
800
400
12,000
7,800
12,000
8,100
1,100
1,000
1,100
400
1,800
2,700
1,100
1,100
2,100
47
2,560
2,000
700
1,500
13
1,900
750
800
11,400
3,000
400
12
5
190,900
7,000
2,500
24,000
82,000
16,700
12,000
11,600
1,500
2,700
34,000
6,000
14,000
10,600
3,000
3,000
1,600
673
1,700
1,400
−134−
466
184
151
828
697
1,441
1,099
3,255
1,388
1,541
483
799
444
1,332
268
3,795
365
3,285
386
550
1,736
3,550
389
903
1,661
113,500
5,140
124
2,960
1,528
93,800
1,080
3,310
625
747
539
1,589
94,600
250,800
150
4,280
1,194
964
802
992
1,303
1,612
1,019
1,412
376
636
2,073
3,200
863
1,006
1,239
304,500
1,045
803
11,650,000
1,472,000
1,510,000
2,484,000
2,718,300
11,528,000
3,956,400
4,231,500
11,381,600
4,006,600
386,400
319,600
5,328,000
10,389,600
3,216,000
30,739,500
401,500
3,285,000
424,600
220,000
3,124,800
9,585,000
427,900
993,300
3,488,100
5,334,500
13,158,400
248,000
2,072,000
2,292,000
1,219,400
2,052,000
2,482,500
500,000
8,515,800
1,617,000
635,600
1,135,200
1,254,000
28,635,000
29,960,000
2,985,000
23,136,000
65,764,000
16,566,400
15,636,000
18,699,200
1,528,500
3,812,400
12,784,000
3,816,000
29,022,000
33,920,000
2,589,000
3,018,000
1,982,400
204,928,500
1,776,500
1,124,200
3001
3002
3003
3004
3009
3022
3023
3028
3048
3050
3064
3076
3078
3086
3087
3088
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3148
3151
3156
3159
3201
3202
3204
3205
3225
3231
3265
3302
3313
3315
3321
3332
3333
3337
3341
3349
3360
3382
3391
3395
3396
3397
3401
3402
3404
3405
3407
片倉工業
グンゼ
昭栄
神栄
川島織物セルコン
山下医科器械
ラサ商事
アルペン
ビックカメラ
DCM Japanホールディングス
MonotaRO
あい ホールディングス
ユニバース
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン ホールディングス
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
クラボウ
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡
トヨタ紡織
クリエイトSDホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディング
ス
UKCホールディングス
CHIグループ
ニッケ
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
ヒューリック
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
ミタチ産業
JFE商事ホールディングス
あさひ
サークルKサンクス
日本調剤
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
帝人
東レ
三菱レイヨン
クラレ
旭化成
3,500
21,000
4,800
4,000
11,000
200
1,200
2,200
70
14,300
200
6,100
400
67,000
4,500
4,800
2,200
49,600
101,000
64,000
14,000
19,000
29,000
26,000
19,000
25,000
8,400
1,000
930
291
640
172
74
1,182
302
1,482
34,300
512
1,591
327
1,225
468
1,224
1,800
1,707
925
156
82
135
890
141
188
119
220
1,492
1,725
3,255,000
6,111,000
3,072,000
688,000
814,000
236,400
362,400
3,260,400
2,401,000
7,321,600
318,200
1,994,700
490,000
31,356,000
5,508,000
8,640,000
3,755,400
45,880,000
15,756,000
5,248,000
1,890,000
16,910,000
4,089,000
4,888,000
2,261,000
5,500,000
12,532,800
1,725,000
3,700
499
1,846,300
1,600
1,400
10,000
5,000
11,000
3,700
1,300
13,700
7,900
3,000
1,200
24,500
700
19,000
1,200
5,400
360
1,300
33
113,900
2,100
800
700
7
106,000
216,000
26,000
41,000
164,000
1,125
363
597
79
73
725
281
1,239
699
476
911
149
465
415
1,320
1,159
4,040
1,935
67,300
2,123
2,990
3,545
1,255
169,400
261
464
367
1,132
500
1,800,000
508,200
5,970,000
395,000
803,000
2,682,500
365,300
16,974,300
5,522,100
1,428,000
1,093,200
3,650,500
325,500
7,885,000
1,584,000
6,258,600
1,454,400
2,515,500
2,220,900
241,809,700
6,279,000
2,836,000
878,500
1,185,800
27,666,000
100,224,000
9,542,000
46,412,000
82,000,000
−135−
3408
3421
3431
3432
3433
3434
3436
3443
3501
3512
3513
3514
3524
3526
3529
3551
3553
3569
3577
3580
3591
3593
3605
3606
3607
3626
3635
3708
3715
3724
3730
3738
3769
3770
3774
3789
3817
3820
3834
3861
3864
3865
3877
3878
3880
3893
3941
3946
3950
4003
4004
4005
4007
4008
4021
4022
4023
4027
4028
サカイオーベックス
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
三協・立山ホールディングス
トーカロ
アルファCo
SUMCO
川田テクノロジーズ
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
共和レザー
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
クラウディア
ITホールディングス
コーエーテクモホールディングス
特種東海ホールディングス
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
GMOペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
SRAホールディングス
JBISホールディングス
朝日ネット
王子製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
8,000
1,500
9,000
35,000
1,600
1,000
16,200
700
8,000
1,700
2,000
4,000
4,000
7,000
28,000
6,000
1,800
7,000
4,000
5,000
17,000
1,300
1,300
5,100
300
8,700
5,600
19,000
14
2
14
23
6
16
17
14
1,400
3,000
2,000
124,000
40,000
19,000
12,000
5,000
13,000
12,500
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10,000
2,000
5,000
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6,000
6,000
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12,000
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5,000
51,000
−136−
101
934
95
113
1,825
846
1,864
1,400
189
410
155
399
108
135
111
141
335
470
103
333
1,067
4,400
1,103
335
1,215
1,136
610
219
158,100
168,200
142,100
138,400
150,600
127,000
261,500
214,400
797
399
278
440
106
461
156
179
670
2,568
543
222
1,493
124
180
376
175
324
1,100
94
441
260
70
808,000
1,401,000
855,000
3,955,000
2,920,000
846,000
30,196,800
980,000
1,512,000
697,000
310,000
1,596,000
432,000
945,000
3,108,000
846,000
603,000
3,290,000
412,000
1,665,000
18,139,000
5,720,000
1,433,900
1,708,500
364,500
9,883,200
3,416,000
4,161,000
2,213,400
336,400
1,989,400
3,183,200
903,600
2,032,000
4,445,500
3,001,600
1,115,800
1,197,000
556,000
54,560,000
4,240,000
8,759,000
1,872,000
895,000
8,710,000
32,100,000
11,946,000
2,220,000
2,986,000
620,000
33,840,000
72,568,000
1,050,000
1,944,000
20,900,000
1,128,000
7,938,000
1,300,000
3,570,000
4031
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4062
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
4099
4100
4109
4112
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4188
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4215
4216
4217
4218
4220
4221
4228
4229
4231
4271
4272
4282
4283
4295
4301
4307
4310
4312
4319
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱ガス化学
三井化学
JSR
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
イーピーエス
パナソニック電工インフォメーションシ
ステムズ
フェイス
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
TAC
2,000
18,000
70,000
47,000
29,000
33,000
12,000
7,000
59,000
19,000
46,500
7,000
10,000
23,000
40,000
11,000
6,000
5,000
4,000
5,000
1,400
7,000
17,000
11,000
38,000
36,000
48,000
110,000
27,600
5,000
162,500
7,000
36,000
26,000
58,000
26,000
7,500
127,000
4,000
7,000
10,000
13,100
3,000
5,000
7,000
8,000
8,000
1,500
2,400
21,000
16
260
322
257
438
354
426
233
677
468
2,737
4,705
175
376
1,041
762
212
1,183
488
473
690
3,190
323
889
331
555
853
482
280
1,590
1,615
464
571
659
484
560
569
962
241
819
271
207
1,828
299
235
267
399
228
324
447
752
228,600
520,000
5,796,000
17,990,000
20,586,000
10,266,000
14,058,000
2,796,000
4,739,000
27,612,000
52,003,000
218,782,500
1,225,000
3,760,000
23,943,000
30,480,000
2,332,000
7,098,000
2,440,000
1,892,000
3,450,000
4,466,000
2,261,000
15,113,000
3,641,000
21,090,000
30,708,000
23,136,000
30,800,000
43,884,000
8,075,000
75,400,000
3,997,000
23,724,000
12,584,000
32,480,000
14,794,000
7,215,000
30,607,000
3,276,000
1,897,000
2,070,000
23,946,800
897,000
1,175,000
1,869,000
3,192,000
1,824,000
486,000
1,072,800
15,792,000
3,657,600
600
2,144
1,286,400
97
800
16,100
9
23
1,500
8,130
911
1,967
59,500
29,500
359
788,610
728,800
31,668,700
535,500
678,500
538,500
−137−
4321
4324
4326
4331
4337
4340
4343
4344
4362
4401
4403
4404
4410
4452
4461
4471
ケネディクス
電通
インテージ
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
シンプレクス・テクノロジー
イオンファンタジー
ソースネクスト
日本精化
ADEKA
日油
ミヨシ油脂
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
4502 武田薬品工業
4503
4506
4507
4508
4512
4514
4516
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4531
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4543
4544
4547
4548
4549
4550
4551
4553
4555
4559
4568
4569
4574
4611
4612
4613
4614
4617
4619
4620
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン
大幸薬品
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
141
27,500
800
105
1,000
37
1,000
4
2,500
12,100
25,000
10,000
3,000
77,600
5,000
9,000
21,900
2,421
1,714
7,120
998
68,100
985
31,300
572
846
392
141
467
2,046
242
561
3,087,900
66,577,500
1,371,200
747,600
998,000
2,519,700
985,000
125,200
1,430,000
10,236,600
9,800,000
1,410,000
1,401,000
158,769,600
1,210,000
5,049,000
106,300
3,855
409,786,500
59,800
21,400
41,000
25,000
3,000
3,000
7,000
30,100
13,000
34,600
13,000
14,100
8,500
2,000
11,000
24,000
8,600
2,000
10,000
5,000
8,200
20,800
5,800
5,600
5,200
2,200
1,100
1,800
1,400
1,800
4,000
89,100
7,000
800
17,000
26,000
34,000
3,000
8,000
2,300
3,500
2,982
688
1,666
1,306
297
643
924
1,643
812
2,954
1,068
3,590
3,340
229
834
1,753
3,050
706
290
339
2,650
4,355
2,588
1,774
919
802
682
1,373
5,630
8,090
943
1,602
1,251
1,476
99
596
774
90
648
331
558
178,323,600
14,723,200
68,306,000
32,650,000
891,000
1,929,000
6,468,000
49,454,300
10,556,000
102,208,400
13,884,000
50,619,000
28,390,000
458,000
9,174,000
42,072,000
26,230,000
1,412,000
2,900,000
1,695,000
21,730,000
90,584,000
15,010,400
9,934,400
4,778,800
1,764,400
750,200
2,471,400
7,882,000
14,562,000
3,772,000
142,738,200
8,757,000
1,180,800
1,683,000
15,496,000
26,316,000
270,000
5,184,000
761,300
1,953,000
−138−
代用有価証券
10,000株
4626
4631
4633
4634
4641
4651
4653
4658
4661
4665
4666
4668
4671
4674
4676
4678
4679
4680
4681
4684
4687
4689
4694
4696
4704
4708
4711
4714
4716
4719
4722
4724
4725
4726
4728
4732
4733
4738
4739
4743
4745
4746
4756
4762
4767
4768
4775
4776
4779
4799
4801
4812
4825
4826
4901
4902
4911
4912
太陽インキ製造
DIC
サカタインクス
東洋インキ製造
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク24
明光ネットワークジャパン
ファルコSDホールディングス
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニ
アリング
ヤフー
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ウェアハウス
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
東計電算
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
エックスネット
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
セントラルスポーツ
ISID
ウェザーニューズ
CIJ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタホールディングス
資生堂
ライオン
2,200
106,000
6,000
27,000
1,200
4,000
600
700
7,400
8,500
16,000
2,500
1,600
700
297
600
400
4,300
4,200
890
2,448
147
391
364
643
166
479
703
7,320
1,505
924
655
826
419
128,900
499
676
530
1,281
18,550
5,385,600
15,582,000
2,346,000
9,828,000
771,600
664,000
287,400
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54,168,000
12,792,500
14,784,000
1,637,500
1,321,600
293,300
38,283,300
299,400
270,400
2,279,000
5,380,200
16,509,500
600
698
418,800
1,565
1,600
800
11,300
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306
4,600
800
30
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1,700
700
700
3,810
750
900
4,100
3,200
1,600
500
10,400
2
800
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600
38
39
600
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34,050
2,065
1,039
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2,005
2,362
4,915
4,395
1,651
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381
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708
607
6,440
4,430
691
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298
260
1,124
413
131,700
528
6,290
2,586
38,000
5,910
757
844
606
1,058
307
2,651
959
1,880
457
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3,304,000
831,200
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3,709,250
1,653,400
1,503,990
20,217,000
1,320,800
940,500
266,700
1,145,800
495,600
424,900
24,536,400
3,322,500
621,900
14,165,500
953,600
416,000
562,000
4,295,200
263,400
422,400
14,467,000
1,551,600
1,444,000
230,490
454,200
675,200
1,090,800
740,600
798,200
159,060,000
59,458,000
96,820,000
15,995,000
−139−
4914
4917
4919
4921
4922
4924
4951
4956
4958
4967
4968
4971
4973
4975
4985
4989
4992
4994
4996
4997
5002
5007
5009
5011
5012
5013
5015
5017
5019
5020
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
5185
5186
5187
5191
5192
5195
5196
5201
5202
5204
5208
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5261
5262
5269
5301
5302
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
AOCホールディングス
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
フコク
ニッタ
クリエートメディック
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
鬼怒川ゴム工業
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
リゾートソリューション
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
9,000
2,800
1,400
5,900
4,300
20
1,900
2,400
3,800
4,200
2,400
2,200
8
400
2,200
6,000
3,000
800
6,000
6,000
27,000
76,000
10,000
4,000
41,000
1,500
1,300
7,000
3,200
291,100
31,000
27,000
87,600
21,200
1,900
11,000
23,000
1,300
2,700
900
4,700
8,000
11,000
6,000
138,000
84,000
4,000
4,100
12,000
49,000
1,200
50,000
111,000
3,100
3,000
2,000
4,000
28,000
15,000
−140−
397
2,431
2,078
1,203
2,107
268,800
997
925
1,455
3,670
940
531
276,000
1,583
2,736
237
254
2,091
235
433
648
239
86
408
807
1,196
329
521
7,040
471
442
214
1,482
883
354
367
128
749
1,551
867
1,157
401
297
379
947
246
182
640
229
1,129
1,547
183
125
162
164
267
133
479
278
3,573,000
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2,909,200
7,097,700
9,060,100
5,376,000
1,894,300
2,220,000
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2,256,000
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2,208,000
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1,422,000
762,000
1,672,800
1,410,000
2,598,000
17,496,000
18,164,000
860,000
1,632,000
33,087,000
1,794,000
427,700
3,647,000
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13,702,000
5,778,000
129,823,200
18,719,600
672,600
4,037,000
2,944,000
973,700
4,187,700
780,300
5,437,900
3,208,000
3,267,000
2,274,000
130,686,000
20,664,000
728,000
2,624,000
2,748,000
55,321,000
1,856,400
9,150,000
13,875,000
502,200
492,000
534,000
532,000
13,412,000
4,170,000
5310
5331
5332
5333
5334
5337
5344
5351
5352
5363
5367
5384
5391
5393
5401
5405
5406
5407
5408
5410
5411
5423
5440
5444
5445
5449
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5453
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5479
5480
5481
5482
5486
5491
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5602
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5659
5701
5702
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5726
5727
5738
5741
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本ガイシ
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
MARUWA
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
TYK
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
JFEホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
1,500
16,000
43,000
33,000
25,000
4,000
800
8,000
7,000
4,000
1,100
2,700
6,000
15,000
794,000
518,000
391,000
107,000
14,000
15,000
60,600
13,900
2,800
7,100
6,000
1,900
22,000
6,000
1,800
8,400
5,000
47,000
12,000
21,000
16,500
15,000
16,000
17,000
8,000
21,000
13,000
16,000
3,000
43,000
18,000
4,000
2,000
69,000
5,000
82,000
15,000
168,000
73,000
33,000
51,000
3,000
4,900
43,000
12,000
−141−
4,155
311
604
1,645
1,240
101
1,996
259
374
202
391
1,360
65
350
311
211
184
158
149
197
2,859
958
1,306
2,341
204
1,145
352
427
486
1,696
330
389
106
132
306
449
351
907
150
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590
116
159
862
176
211
458
128
241
258
350
249
1,209
469
100
3,395
1,971
104
268
6,232,500
4,976,000
25,972,000
54,285,000
31,000,000
404,000
1,596,800
2,072,000
2,618,000
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3,672,000
390,000
5,250,000
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109,298,000
71,944,000
16,906,000
2,086,000
2,955,000
173,255,400
13,316,200
3,656,800
16,621,100
1,224,000
2,175,500
7,744,000
2,562,000
874,800
14,246,400
1,650,000
18,283,000
1,272,000
2,772,000
5,049,000
6,735,000
5,616,000
15,419,000
1,200,000
13,734,000
7,670,000
1,856,000
477,000
37,066,000
3,168,000
844,000
916,000
8,832,000
1,205,000
21,156,000
5,250,000
41,832,000
88,257,000
15,477,000
5,100,000
10,185,000
9,657,900
4,472,000
3,216,000
5801
5802
5803
5805
5809
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5819
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5851
5857
5901
5902
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6213
6217
6222
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井鉄工
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
日立ツール
中国工業
東プレ
ネツレン
東京製綱
パイオラックス
ニッパツ
中央発條
アドバネクス
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
OSG
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
OKK
東洋機械金属
オーエム製作所
津田駒工業
島精機製作所
89,000
92,600
42,000
36,000
6,000
24,000
3,000
400
700
17,000
4,200
21,400
7,000
1,400
6,000
4,000
28,000
8,000
600
37,100
2,200
4,600
3,200
4,900
4,000
1,600
4,000
4,000
5,900
1,700
4,000
5,800
4,400
19,000
1,300
20,000
4,000
6,000
4,100
11,000
9,000
20,000
15,000
46,000
7,100
14,000
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4,000
7,000
13,800
2,700
1,800
23,400
16,000
10,000
2,100
3,000
7,000
3,600
−142−
411
1,104
426
89
202
245
151
1,261
752
297
1,771
1,399
242
868
519
206
265
258
451
1,770
449
1,595
1,864
4,755
1,503
545
276
131
366
1,052
93
664
663
219
1,736
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310
132
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555
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367
626
1,012
124
1,525
966
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92
142
217
278
162
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1,694,000
1,215,200
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7,420,000
2,064,000
270,600
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6,012,000
872,000
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524,000
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19,700,000
1,240,000
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11,100,000
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1,420,000
455,700
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1,134,000
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6362
6363
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6370
6371
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6376
6378
6379
6381
6383
6390
6393
6395
6406
日本スピンドル製造
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
コマツ
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
TOWA
丸山製作所
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
荏原実業
東洋エンジニアリング
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原
石井鐵工所
酉島製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
4,000
3,000
1,200
2,800
12,000
2,500
3,000
9,000
2,300
5,000
1,900
3,300
3,200
900
2,200
1,300
125,500
60,000
12,300
4,000
1,100
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3,200
7,000
13,000
2,600
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700
19,000
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5,000
1,000
5,600
1,700
5,000
8,000
2,000
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57,000
5,000
2,700
23,000
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5,000
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16,000
6,000
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9,000
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5,000
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6,000
5,000
13,000
8,000
−143−
201
890
813
251
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180
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1,670
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177
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32,280,000
21,623,400
848,000
1,369,500
6,844,000
2,432,000
1,260,000
2,041,000
655,200
87,348,000
921,200
5,396,000
1,746,000
3,205,000
1,670,000
4,082,400
1,215,500
1,925,000
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1,240,000
1,200,000
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22,800,000
810,000
3,734,100
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90,218,000
3,025,000
2,280,000
39,044,500
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870,000
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1,817,400
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1,535,000
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6644
CKD
キトー
平和
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SANKYO
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福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
マックス
モリタホールディングス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
TPR
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
ミネベア
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア テクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
日立工機
三桜工業
マキタ
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
JVC・ケンウッド・ホールディングス
日新電機
大崎電気工業
7,500
9
5,400
2,300
7,900
2,700
1,200
800
1,000
900
8,000
16,000
26,000
37,400
5,000
4,000
8,100
4,000
30,500
11,000
11,000
3,500
5,800
2,000
55,000
62,000
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1,100
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3,300
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4,000
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−144−
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962
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520
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40
471
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1,716,000
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4,830,000
1,768,000
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1,716,000
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1,397,000
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1,430,000
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6816
オムロン
日東工業
IDEC
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
NEC
富士通
OKI
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
TDK
帝国通信工業
三洋電機
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
コロムビアミュージックエンタテインメ
ント
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
ユニデン
アルパイン
32,200
4,300
3,800
28,200
52,000
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2
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3,101,000
5,565,000
377,200,200
75,460,000
1,260,000
37,310,000
14,387,800
1,925,000
21,112,800
675,000
11,372,400
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712,400
1,480,600
20,000
43
860,000
2,300
15,000
9,000
2,300
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6,000
4,000
9,000
5,600
2,534
203
441
569
160
48
1,014
8,490
620
481
236
1,182
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3,045,000
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1,920,000
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7,300,800
39,903,000
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1,924,000
2,124,000
6,619,200
−145−
6817
6820
6839
6841
6844
6845
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6967
6971
6973
6976
6981
6985
6986
6988
スミダ コーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
SUNX
キーエンス
HIOKI
シスメックス
メガチップス
OBARA
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
デンソー
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本CMK
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
協栄産業
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
2,000
1,500
2,300
28,900
9,000
7,400
4,900
5,000
3,000
1,100
4,600
19,700
4,000
2,800
2,500
5,400
1,400
5,100
2,200
2,100
3,000
1,500
900
2,000
63,500
3,800
2,000
2,000
2,000
1,100
2,000
18,000
10,000
16,300
1,600
2,300
1,900
2,000
2,400
2,000
1,400
2,400
2,000
11,000
30,000
28,000
5,600
1,500
13,500
11,300
3,800
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22,300
3,000
11,000
30,300
3,200
4,900
23,400
−146−
1,071
2,325
3,330
651
306
2,298
1,780
233
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641
2,546
1,978
307
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422
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1,878
5,540
1,408
1,016
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262
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1,365
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3,630,000
18,180,000
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7004
7007
7011
7012
7013
7102
7105
7122
7201
7202
北陸電気工業
パナソニック電工
東海理化
ニチコン
日本ケミコン
KOA
三井造船
日立造船
佐世保重工業
三菱重工業
川崎重工業
IHI
日本車輌製造
ニチユ
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
11,000
47,000
6,800
9,100
15,000
3,600
112,000
121,500
19,000
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10,000
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4,000
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1,721
1,142
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250
156
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207
432
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301
2,024,000
44,509,000
11,702,800
10,392,200
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3,164,400
21,616,000
15,552,000
3,211,000
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52,500,000
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4,270,000
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1,728,000
216,699,200
55,083,000
7203 トヨタ自動車
371,200
3,290
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7205
7211
7212
7220
7221
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7223
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5,082,000
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1,820,000
2,589,300
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101,035,000
50,596,000
52,376,800
3,565,000
18,668,000
1,032,000
8,120,000
2,475,000
日野自動車
三菱自動車
エフテック
武蔵精密工業
トヨタ車体
日産車体
関東自動車工業
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
KYB
シロキ工業
市光工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
ホンダ
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
TBK
エクセディ
ミツバ
−147−
代用有価証券
35,000株
7282
7283
7294
7296
7305
7309
7312
7313
7414
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7591
7594
7595
7599
7600
7601
7606
7607
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
新家工業
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
エコートレーディング
伯東
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
ジーンズメイト
菱食
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
SPK
アズワン
スズデン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
ハウス オブ ローゼ
G-7ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
丸文
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
ハピネット
幸楽苑
トーメンエレクトロニクス
ハークスレイ
サイゼリヤ
エクセル
マルカキカイ
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ポプラ
ユナイテッドアローズ
進和
8,200
3,000
1,700
3,800
7,000
11,100
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5,500
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−148−
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7908
7911
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
田中商事
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
白銅
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
JMS
アロカ
モリテックス
長野計器
スター精密
東京計器
愛知時計電機
日本電産トーソク
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
日本電産コパル
日本電産サンキョー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
SRIスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディン
グス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
レック
アロン化成
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
KIMOTO
凸版印刷
600
1,200
1,200
1,800
1,700
8,000
900
1,700
1,000
1,100
900
900
4,000
32,000
4,000
1,500
600
1,700
5,500
10,000
3,000
900
5,600
50,400
5,800
31,700
2,300
30,000
2,600
2,500
62,500
2,300
2,200
167,500
80,000
2,800
7,000
31,400
13,000
16
31,400
2,500
19,000
25
292
456
1,083
1,104
882
456
335
617
2,200
1,791
915
350
1,796
708
337
734
290
627
888
123
256
1,912
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443
2,297
1,346
2,098
684
490
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1,392
813
556
134
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149
133
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2,000
1,100
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155
1,302
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−149−
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8031
8032
8035
8036
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
コンビ
アシックス
ツツミ
JSP
ニチハ
ローランド
エフピコ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
パラマウントベッド
兼松日産農林
キングジム
リンテック
田崎真珠
信越ポリマー
東リ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
ニフコ
岡村製作所
日本バルカー工業
MUTOHホールディングス
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
高島
F&Aアクアホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
ミズノ
ツカモトコーポレーション
ファミリーマート
ルック
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
82,000
5,000
9,000
4,400
3,000
2,000
1,200
2,100
1,500
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2,000
3,400
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1,300
1,000
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3,100
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2,200
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5,000
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4,000
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−150−
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8153
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8158
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8160
8165
カメイ
東都水産
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
椿本興業
住友商事
日本ユニシス
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
GSIクレオス
明和産業
ゴールドウイン
東京スタイル
ユニ・チャーム
デサント
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコ
シナネン
伊藤忠エネクス
TOKAI
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
千趣会
3,000
5,000
10,000
10,000
10,900
3,000
145,900
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−151−
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912,000
480,700
1,267,000
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54,936,000
4,312,000
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2,814,000
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タカキュー
ケーヨー
アデランスホールディングス
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
原信ナルスホールディングス
セディナ
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
パルタック
オリンピック
東日カーライフグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
中央三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
2,500
5,300
3,300
6,000
3,000
9,000
6,000
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1,900
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−152−
151
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1,185,000
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9,000,000
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1,060,000
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3,235,700
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11,011,000
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440,000
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群馬銀行
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筑波銀行
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静岡銀行
十六銀行
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中国銀行
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四国銀行
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宮崎銀行
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佐賀銀行
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沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
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山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
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SBIホールディングス
日本証券金融
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183,000
103,000
67,000
4,300
5,500
8,700
5,000
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20,000
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ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
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岡三証券グループ
丸三証券
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東海東京フィナンシャル・ホールディン
グス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
NKSJホールディングス
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井証券
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホ
ールディングス
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小林洋行
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富士火災海上保険
東京海上ホールディングス
アサックス
NECキャピタルソリューション
T&Dホールディングス
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平和不動産
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東急不動産
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東宝不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス21
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
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サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
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タクトホーム
ランド
リサ・パートナーズ
NTT都市開発
サンフロンティア不動産
大和システム
ランドビジネス
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京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
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近畿日本鉄道
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名古屋鉄道
日本通運
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トナミホールディングス
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福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
新和海運
乾汽船
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飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
全日本空輸
パスコ
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三菱倉庫
三井倉庫
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東陽倉庫
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ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船航空サービス
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東海運
バンテック
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
テレビ東京
スカパーJSATホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
NECモバイリング
9432 日本電信電話
9433
9435
9437
9448
9449
KDDI
光通信
NTTドコモ
インボイス
GMOインターネット
54,600
32,000
11,000
1,600
9,000
9,000
7,000
8,000
3,000
20,000
20,000
3,000
5,000
198,000
130,000
82,000
10,000
3,200
2,600
13,000
2,000
19,000
385,000
3,000
2,000
19,000
10,000
19,000
8,000
13,000
5,000
6,000
5,000
2,300
8,000
1,800
32,000
800
700
800
2,300
2,300
1,800
13
15,400
2,500
72
1,100
216
2,400
143
900
1,255
358
196
217
286
278
184
1,015
186
438
641
489
1,265
356
632
375
256
606
417
486
189
271
290
204
201
1,078
339
443
298
124
185
275
99
525
151
235
719
543
695
842
1,429
2,179
199
119,300
1,263
12,250
137,800
1,752
32,150
482
67,800
2,418
68,523,000
11,456,000
2,156,000
347,200
2,574,000
2,502,000
1,288,000
8,120,000
558,000
8,760,000
12,820,000
1,467,000
6,325,000
70,488,000
82,160,000
30,750,000
2,560,000
1,939,200
1,084,200
6,318,000
378,000
5,149,000
111,650,000
612,000
402,000
20,482,000
3,390,000
8,417,000
2,384,000
1,612,000
925,000
1,650,000
495,000
1,207,500
1,208,000
423,000
23,008,000
434,400
486,500
673,600
3,286,700
5,011,700
358,200
1,550,900
19,450,200
30,625,000
9,921,600
1,927,200
6,944,400
1,156,800
9,695,400
2,176,200
112,400
3,605
405,202,000
443
3,700
2,358
1,572
8,100
415,500
1,574
134,100
1,258
398
184,066,500
5,823,800
316,207,800
1,977,576
3,223,800
−156−
代用有価証券
12,300株
9470
9474
9475
9477
9479
12,000
3,800
1,600
2,500
2,400
178
1,009
555
1,913
183
2,136,000
3,834,200
888,000
4,782,500
439,200
9501 東京電力
169,900
2,425
412,007,500
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9534
9536
9543
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9627
9628
9632
9633
9667
9671
9672
9675
9678
9681
9682
89,000
110,400
40,000
27,700
67,700
29,300
59,600
25,100
1,900
17,900
340,000
291,000
75,000
5,000
33,000
8,000
1,400
17,000
20,400
2,800
11,000
1,500
176
1,200
2,900
1,500
900
600
2,000
10,000
900
6,000
21,000
9,000
4,000
21,000
2,700
2,186
2,156
1,791
1,934
1,868
2,521
1,980
1,904
4,495
2,719
412
321
488
243
246
611
451
783
1,415
1,825
393
467
368,000
1,198
391
407
3,635
1,440
258
131
686
295
127
129
408
241
1,063
194,554,000
238,022,400
71,640,000
53,571,800
126,463,600
73,865,300
118,008,000
47,790,400
8,540,500
48,670,100
140,080,000
93,411,000
36,600,000
1,215,000
8,118,000
4,888,000
631,400
13,311,000
28,866,000
5,110,000
4,323,000
700,500
64,768,000
1,437,600
1,133,900
610,500
3,271,500
864,000
516,000
1,310,000
617,400
1,770,000
2,667,000
1,161,000
1,632,000
5,061,000
2,870,100
7,200
1,682
12,110,400
1,500
6,100
9,100
3,500
6,000
1,700
2,900
8,000
10,000
1,100
3,000
27,200
10,800
456
1,480
1,284
828
321
509
1,272
359
84
1,468
273
4,000
427
684,000
9,028,000
11,684,400
2,898,000
1,926,000
865,300
3,688,800
2,872,000
840,000
1,614,800
819,000
108,800,000
4,611,600
9684
9692
9697
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9731
9735
9737
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
J-POWER
東京ガス
大阪ガス
東邦ガス
北海道ガス
西部ガス
静岡ガス
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
葵プロモーション
NTTデータ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
アインファーマシーズ
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディン
グス
シーイーシー
カプコン
日本空港ビルデング
トランスコスモス
乃村工藝社
ジャステック
住商情報システム
藤田観光
KNT
日本管財
白洋舎
セコム
CSKホールディングス
−157−
代用有価証券
17,000株
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9763
9766
9783
9787
9788
9790
9792
9793
9810
9828
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9861
9869
9882
9883
9887
9889
9896
9897
9900
9902
9930
9932
9934
9938
9945
9946
9947
9948
9956
9962
9963
9972
9974
9979
9982
9983
9984
9987
9989
9991
9993
NSW
CSP
アイネス
丹青社
メイテック
TKC
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総合研究所
日本システムディベロップメント
進学会
丸紅建材リース
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
福井コンピュータ
ニチイ学館
ダイセキ
日鐵商事
元気寿司
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリ
愛眼
吉野家ホールディングス
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
JBCCホールディングス
JKホールディングス
ユニダックス
サガミチェーン
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
プレナス
ミニストップ
イマージュホールディングス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
ベルク
大庄
タキヒヨー
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
ジェコス
ヤマザワ
1,100
1,200
3,500
3,000
4,100
2,100
5,300
3,500
3,200
2,900
6,000
1,600
3,000
11,600
9,600
2,200
700
600
5,900
4,900
6,000
800
3,300
13,010
3,400
1,700
5,150
2,100
77
4,100
2,700
1,600
1,400
2,200
2,400
1,500
3,000
1,200
2,500
1,400
2,900
13,000
3,200
2,100
900
3,400
5,200
9,600
600
1,200
1,100
1,500
5,000
6,700
116,600
10,100
5,400
2,000
700
−158−
367
831
652
201
1,651
1,569
2,253
1,594
748
523
1,006
257
108
1,480
4,000
1,743
933
294
853
1,901
299
1,069
1,458
5,900
3,405
1,139
7,980
459
98,800
1,370
614
973
1,276
495
306
717
564
2,479
171
759
2,111
208
1,293
1,228
273
1,163
702
1,806
752
271
830
1,007
391
13,810
2,370
3,100
2,246
313
1,119
403,700
997,200
2,282,000
603,000
6,769,100
3,294,900
11,940,900
5,579,000
2,393,600
1,516,700
6,036,000
411,200
324,000
17,168,000
38,400,000
3,834,600
653,100
176,400
5,032,700
9,314,900
1,794,000
855,200
4,811,400
76,759,000
11,577,000
1,936,300
41,097,000
963,900
7,607,600
5,617,000
1,657,800
1,556,800
1,786,400
1,089,000
734,400
1,075,500
1,692,000
2,974,800
427,500
1,062,600
6,121,900
2,704,000
4,137,600
2,578,800
245,700
3,954,200
3,650,400
17,337,600
451,200
325,200
913,000
1,510,500
1,955,000
92,527,000
276,342,000
31,310,000
12,128,400
626,000
783,300
9994 やまや
9997 ベルーナ
合計
(2)
500
3,550
40,443,035
757
428
378,500
1,519,400
31,775,750,371
株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
−159−
6.
「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)
対象年月日
科目
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
平成21年12月15日現在
金 額
588,260,437
954,151,135
66,103,774,038
936,060,031
50,466,379
236,803
95,294,344
363,986,754
69,092,229,921
69,092,229,921
467,264,112
1,747,324,364
66,890,583,653
1,100,458,663
17,957,719
12,753,660
140,820,242
392,399,302
70,769,561,715
70,769,561,715
11,214,768
8,859,158
3,920,486
23,994,412
23,994,412
79,484,498
474,961,577
3,554,081
558,000,156
558,000,156
80,098,389,802
83,301,365,279
△11,030,154,293
69,068,235,509
69,068,235,509
69,092,229,921
△13,089,803,720
70,211,561,559
70,211,561,559
70,769,561,715
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
平成22年6月15日現在
金 額
−160−
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
対象期間
1.
項 目
有価証券の評価基準及び評価方法
自 平成21年6月16日
自 平成21年12月16日
至 平成21年12月15日
至 平成22年6月15日
株式、投資証券及び新株予約権証券は 株式、投資証券及び新株予約権証券は
移動平均法に基づき、以下のとおり原 移動平均法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。
則として時価で評価しております。
(1)
2.
3.
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかっ
た場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認めら
れた場合は、投資信託委託会社
が忠実義務に基づいて合理的な
事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と
認めた価額で評価しておりま
す。
デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
で評価しております。
(2)為替予約取引
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
同左
(2)
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
同左
(3)
時価が入手できなかった有価証券
同左
(1)デリバティブ取引
同左
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
同左
場の仲値で評価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133
同左
号)第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
−161−
(貸借対照表に関する注記)
1.
2.
3.
※
平成21年12月15日現在
期首
平成21年6月16日
1.
期首元本額
82,268,141,232 円
期首からの追加設定元本額
5,287,205,864 円
期首からの解約元本額
7,456,957,294 円
平成22年6月15日現在
期首
平成21年12月16日
期首元本額
80,098,389,802 円
期首からの追加設定元本額
5,919,197,663 円
期首からの解約元本額
2,716,222,186 円
平成21年12月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
9,535,983,872 円
式ヘッジなし(DC専用)
DCインデックスバランス
39,781,166 円
(株式20)
DCインデックスバランス
140,586,867 円
(株式40)
DCインデックスバランス
271,408,029 円
(株式60)
DCインデックスバランス
303,593,349 円
(株式80)
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎月 18,717,763,909 円
分配型
日興五大陸株式ファンド
24,198,965,524 円
全世界株式債券ファンド(日本・
82,188,576 円
先進国・新興国)毎月分配型
日興ストラテジック・アロケー
227,774,733 円
ション・ファンド(株式資産)
アセット・ナビゲーション・
24,930,672 円
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
22,489,316 円
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
39,452,666 円
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
51,407,868 円
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
18,462,705,444 円
機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
163,375,429 円
格機関投資家向け)
グローバルバランスファンド
30,417,373 円
35(適格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
41,053,790 円
ョン・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
107,312,282 円
ョン・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
137,617,607 円
ョン・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
141,790,012 円
ョン・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファン
7,357,791,318 円
ド海外株式(ヘッジなし)
(合計) 80,098,389,802 円
本報告書における開示対象フ
2.
ァンドの特定期間末日におけ
80,098,389,802 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
3.
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は11,030,154,293円であります。
平成22年6月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
10,535,356,019 円
式ヘッジなし(DC専用)
DCインデックスバランス
43,520,163 円
(株式20)
DCインデックスバランス
157,280,162 円
(株式40)
DCインデックスバランス
301,798,425 円
(株式60)
DCインデックスバランス
333,677,373 円
(株式80)
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎月 18,585,418,489 円
分配型
日興五大陸株式ファンド
24,151,443,663 円
全世界株式債券ファンド(日本・
88,601,510 円
先進国・新興国)毎月分配型
日興ストラテジック・アロケー
208,094,365 円
ション・ファンド(株式資産)
アセット・ナビゲーション・
25,838,053 円
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
23,587,815 円
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
39,520,823 円
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
51,538,474 円
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
20,617,873,170 円
機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
116,257,258 円
格機関投資家向け)
グローバルバランスファンド
26,712,810 円
35(適格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
44,395,467 円
ョン・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
119,213,571 円
ョン・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
155,324,191 円
ョン・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲーシ
156,571,510 円
ョン・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファン
7,519,341,968 円
ド海外株式(ヘッジなし)
(合計) 83,301,365,279 円
本報告書における開示対象フ
ァンドの特定期間末日におけ
83,301,365,279 口
る当該親投資信託の受益権の
総数
元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、
その差額は13,089,803,720円であります。
当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
−162−
(金融商品に関する注記)
(追加情報)
当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)
を適用しております。
Ⅰ
金融商品の状況に関する事項
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
金融商品に対する取組方針
当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリ 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に
スク
関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等
であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取
引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該
有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制
運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置
し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図ってお
ります。
Ⅱ
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びその差額
時価の算定方法
自 平成21年12月16日
至 平成22年6月15日
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
ません。
(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
−163−
(有価証券に関する注記)
対象期間(自
平成 21 年 6 月 16 日
至
平成 21 年 12 月 15 日)
売買目的有価証券
種
類
貸借対照表計上額
66,103,774,038
936,060,031
67,039,834,069
株式
投資証券
合計
対象期間(自
平成 21 年 12 月 16 日
至
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
1,063,180,919
9,356,225
1,072,537,144
平成 22 年 6 月 15 日)
売買目的有価証券
種
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△317,456,916
77,623,531
△239,833,385
類
株式
投資証券
合計
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ
取引の状況に関する事項
取引の内容
自 平成21年6月16日
至 平成21年12月15日
当投資信託が利用することができるデリバティブ取引等は、内外の取
引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨先物取引、通貨オプション取引、金利先物取
引、金利オプション取引、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取
引、および為替予約取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組方針
市場動向を勘案し、デリバティブ取引を行う方針であります。また信
託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができま
す。
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、有価証券、為替、金利等の市場価格が変動す
ることによって発生するリスクがあります。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限および取引限度
額等を定めた規定に従って、運用部門が執行し、リスク管理業務担当
部門が日常的にこれを監視しております。
−164−
Ⅱ
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
区
分
種
(単位:円)
類
契
約
額
平成21年12月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
株価指数先物取引
買建
1,960,648,582
-
2,007,423,451
46,774,869
合計
1,960,648,582
-
2,007,423,451
46,774,869
市
場
取
引
(単位:円)
区
分
種
類
契
約
額
平成22年6月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
株価指数先物取引
買建
2,152,122,768
-
2,123,160,110
△28,962,658
合計
2,152,122,768
-
2,123,160,110
△28,962,658
市
場
取
引
(注)時価の算定方法
1.計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取
引量等を勘案して評価を行う取引所を決定します。
2.先物取引の残高表示は契約額ベースです。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
−165−
(通貨関連)
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
種
(単位:円)
類
契
約
額
平成21年12月15日現在
時
価
等
うち1年超
評価損益
為替予約取引
売建
アメリカドル
買建
アメリカドル
ユーロ
合計
25,072,620
25,072,620
1,162,968,412
570,427,853
592,540,559
-
25,019,040
25,019,040
1,155,351,530
573,141,860
582,209,670
53,580
53,580
△7,616,882
2,714,007
△10,330,889
1,188,041,032
-
1,180,370,570
△7,563,302
(単位:円)
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
種
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
イスラエルシェケル
ユーロ
合計
契
約
額
平成22年6月15日現在
時
価
等
うち1年超
1,808,681,621
1,131,503,112
48,292,450
29,818,220
1,349,700
400,900
4,853,163
10,802,880
13,092,000
2,856,080
6,437,836
6,371,395
552,903,885
1,808,681,621
-
1,776,117,500
1,127,705,310
48,428,700
29,936,400
1,353,400
401,750
4,861,010
10,834,500
13,126,000
2,863,300
6,436,480
6,360,000
523,810,650
1,776,117,500
評価損益
△32,564,121
△3,797,802
136,250
118,180
3,700
850
7,847
31,620
34,000
7,220
△1,356
△11,395
△29,093,235
△32,564,121
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
−166−
(1口当たり情報)
平成21年12月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
平成22年6月15日現在
0.8623 円 1口当たり純資産額
(8,623 円) (1万口当たり純資産額)
0.8429 円
(8,429 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)
株式
外国株式(アメリカドル)
銘
00105510
00108410
00130H10
00282410
00289620
00493020
00724F10
00751Y10
00790310
00811710
00846U10
00915810
00936310
00971T10
01381710
01736110
01741R10
01849010
01858110
01880210
02000210
02076X10
02144110
02313510
02355110
02360810
02364J10
02553710
02553E10
02581610
02687410
02991220
03042010
03073E10
03076C10
03110010
03116210
03209510
03251110
03265410
03674B10
03738910
(単位:株、アメリカドル)
柄
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORPORATION
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS, INC.
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ALTERA CORPORATION
AMAZON.COM INC
HESS CORP
AMEREN CORPORATION
TIME WARNER INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN WATER WORKS CO INC/NEW
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
WELLPOINT INC
AON CORP
株
数
19,712
4,815
23,028
62,632
4,436
19,170
20,304
3,993
26,706
17,403
13,855
8,730
3,745
7,700
38,334
7,190
3,675
11,805
3,425
5,635
20,358
5,900
12,031
14,345
12,240
8,557
47,478
18,798
10,867
43,449
4,750
15,419
8,825
13,544
10,235
4,695
40,136
7,400
20,838
9,966
18,806
8,802
−167−
評価額
単価
42.49000
27.94000
10.38000
47.33000
36.34000
10.94000
31.66000
50.80000
8.28000
29.28000
31.46000
69.02000
62.75000
43.68000
11.34000
21.53000
52.12000
60.05000
68.46000
32.45000
29.95000
36.76000
24.30000
123.83000
53.67000
24.16000
31.58000
32.41000
13.58000
39.89000
37.09000
43.67000
20.66000
32.21000
39.48000
41.70000
54.08000
41.06000
42.00000
28.88000
53.10000
38.27000
金額
837,562.88
134,531.10
239,030.64
2,964,372.56
161,204.24
209,719.80
642,824.64
202,844.40
221,125.68
509,559.84
435,878.30
602,544.60
234,998.75
336,336.00
434,707.56
154,800.70
191,541.00
708,890.25
234,475.50
182,855.75
609,722.10
216,884.00
292,353.30
1,776,341.35
656,920.80
206,737.12
1,499,355.24
609,243.18
147,573.86
1,733,180.61
176,177.50
673,347.73
182,324.50
436,252.24
404,077.80
195,781.50
2,170,554.88
303,844.00
875,196.00
287,818.08
998,598.60
336,852.54
備
考
03741110
03760410
03783310
03822210
03938010
03948310
04273510
04621X10
05276910
05301510
05333210
05361110
05380710
05430310
05493710
05592110
05722410
05849810
06405710
06605F10
06738310
07181310
07581110
07588710
07589610
07785310
08442310
08467020
08651610
09062X10
09247X10
09367110
09702310
09972410
10113710
11012210
11132010
1150G111
11563720
11875910
12485720
12526910
12541W20
12550910
12558110
12640810
12665010
12686C10
12709710
13134730
13442910
14040H10
14149Y10
14170T10
14313010
14365810
14912310
15087010
15102010
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCH COAL INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE
BANK OF AMERICA CORP
C.R. BARD INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
W.R. BERKLEY CORPORATION
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACKROCK INC CLASS A
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
ACCENTURE PLC-CL A
BROWN-FORMAN CORP -CL B
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
CBS CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CABLEVISION SYSTEM CORPORATION
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP
CELGENE CORPORATION
13,694
4,612
36,581
51,533
7,905
21,888
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4,129
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−168−
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CENTURYLINK INC
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SERVICES INC
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INTERNATIONAL INC
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
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CORPORATION
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20030020 COMCAST CORP-SPECIAL CL A
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11,502
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−169−
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DEVON ENERGY CORPORATION
DEVRY INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC
THE WALT DISNEY CO.
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C
DOLBY LABORATORIES INC CLASS A
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORPORATION
EMC CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
EBAY INC
DISH NETWORK CORP-A
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
EMERSON ELECTRIC CO
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EQUIFAX INC
EQT CORP
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EXPEDIA INC
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WASHINGTON INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL COMPANY
FEDEX CORP
MACY'S INC
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL,INC.
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST SOLAR INC
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
17,256
2,625
2,405
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−170−
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GAP INC
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GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL MILLS INC
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
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HALLIBURTON CO
HANSEN NATURAL CORP
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
HASBRO INC
HJ HEINZ CO
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ITT CORPORATION
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WPS RESOURCES CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
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CORP
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INC
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INTERNATIONAL PAPER CO
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KEYCORP
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KROGER CO
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L-3 COMMUNICATIONS
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HOLDINGS
LAM RESEARCH CORPORATION
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
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LEUCADIA NATIONAL CORP
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY MEDIA HOLDING CORPINTERACTIVE A
ELI LILLY & CO
LIMITED BRANDS
LINCOLN NATIONAL CORP
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LOCKHEED MARTIN CORP
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LORILLARD INC
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M & T BANK CORP
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MASTERCARD INC-A
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MCDONALD'S CORPORATION
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MCKESSON CORPORATION
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
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MERCK & CO. INC.
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111,299
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MONSANTO CO
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MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORPORATION
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NABORS INDUSTRIES LTD
NASDAQ STOCK MARKET INC
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NEWMONT MINING CORP
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NSTAR
NUANCE COMMUNICATIONS INC
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PPL CORPORATION
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PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORPORATION
J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)
PENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER INC
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT
INC
ALTRIA GROUP INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
CONOCOPHILLIPS
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
POLO RALPH LAUREN CORP
PEPCO HOLDINGS INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
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PROCTER & GAMBLE COMPANY
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE GROUP INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORPORATION
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
INC
RALCORP HOLDINGS INC
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RAYTHEON COMPANY
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REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
AT&T INC
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SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORPORATION
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SCANA CORP
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CHARLES SCHWAB CORP
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SEARS HOLDINGS CORPORATION
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SHERWIN-WILLIAMS CO
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SMITH INTERNATIONAL INC
JM SMUCKER CO/THE
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
SOUTHWESTERN ENERGY CO
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INC
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68.85000
42.70000
13.79000
27.40000
34.35000
15.93000
40.44000
98.23000
40.01000
19.94000
11.15000
49.64000
82.57000
43.40000
24.85000
9.15000
15.16000
53.66000
6.63000
51.39000
74.11000
30.92000
52.26000
41.58000
72.21000
24.78000
32.56000
18.92000
17.50000
72.20000
56.70000
14.90000
44.78000
28.68000
1,754,652.62
326,619.80
179,101.50
202,168.72
217,002.28
314,165.75
1,492,115.62
1,433,600.35
1,758,920.76
2,395,689.00
179,256.60
299,084.70
397,177.21
268,605.09
220,538.70
121,600.00
237,836.20
736,294.86
1,394,810.90
225,777.00
208,376.70
4,725,199.08
1,176,784.98
109,742.10
613,067.42
278,567.10
174,002.50
394,793.91
5,439,859.00
263,121.00
440,082.18
343,537.80
288,206.82
280,470.10
457,303.96
228,184.75
254,504.28
199,819.40
1,059,046.80
288,260.00
478,993.35
799,235.20
452,461.12
200,961.93
694,176.12
134,509.65
181,964.20
268,198.32
812,473.20
193,811.64
155,990.10
150,590.00
276,742.84
364,332.50
171,258.40
182,970.90
306,031.10
572,288.40
528,285.60
G9319H10 VALIDUS HOLDINGS LTD
G9435N10 WARNER CHILCOTT PLC
G9618E10 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD
G9665510 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
G9825510 XL CAPITAL LTD -CLASS A
V7780T10 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
アメリカドル 計
5,315
4,500
470
6,770
13,665
5,188
12,894,167
23.98000
24.71000
333.76000
31.38000
17.12000
29.17000
(邦貨換算額)
127,453.70
111,195.00
156,867.20
212,442.60
233,944.80
151,333.96
407,815,241.44
(37,400,735,792)
外国株式(カナダドル)
銘
ABX
AGE
AGU
ATD/B
ATH
BBDB
BCE
BMO
BNNA
BNS
BPO
BVF
CAE
CCO
CIXF
CM
CNQ
CNR
CPG
CPZ
CTR/A
CU
CVE
ECA
ELD
ENB
ESI
FFH
FM
FNV
FTS
FTT
G
GIB/A
GIL
GWO
HSE
IAG
IFC
IGI
IMG
IMN
IMO
IVN
K
(単位:株、カナダドル)
柄
BARRICK GOLD CORP
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
ATHABASCA OIL SANDS CORP
BOMBARDIER INC 'B'
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
BIOVAIL CORPORATION
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED CL A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CENOVUS ENERGY INC
ENCANA CORP
ELDORADO GOLD CORP
ENBRIDGE INC
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FRANCO-NEVADA CORP
FORTIS INC
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
CGI GROUP INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GREAT WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND
FINANCIAL SERVICES INC
INTACT FINANCIAL CORP
IGM FINANCIAL INC
IAMGOLD CORP
INMET MINING CORP
IMPERIAL OIL LTD
IVANHOE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
株
数
39,529
5,575
5,535
6,060
9,200
48,226
11,310
22,561
22,367
41,214
8,959
8,124
15,585
14,232
7,240
16,140
43,744
19,349
5,900
5,890
評価額
単価
43.32000
60.91000
53.59000
19.04000
10.79000
4.66000
31.24000
61.64000
24.75000
50.21000
15.25000
14.82000
9.32000
23.81000
18.37000
72.69000
37.27000
62.03000
39.01000
59.95000
金額
1,712,396.28
339,573.25
296,620.65
115,382.40
99,268.00
224,733.16
353,324.40
1,390,660.04
553,583.25
2,069,354.94
136,624.75
120,397.68
145,252.20
338,863.92
132,998.80
1,173,216.60
1,630,338.88
1,200,218.47
230,159.00
353,105.50
3,340
55.62000
185,770.80
3,725
31,748
31,413
20,965
15,285
8,205
647
2,875
4,495
7,570
9,020
29,842
11,525
3,920
12,979
11,764
43.52000
29.70000
34.74000
17.26000
49.31000
12.88000
396.69000
55.95000
31.95000
27.87000
17.68000
43.85000
16.35000
32.40000
24.68000
26.11000
162,112.00
942,915.60
1,091,287.62
361,855.90
753,703.35
105,680.40
256,658.43
160,856.25
143,615.25
210,975.90
159,473.60
1,308,571.70
188,433.75
127,008.00
320,321.72
307,158.04
4,390
34.56000
151,718.40
3,300
3,605
12,045
2,935
12,972
15,050
27,133
43.99000
38.51000
17.55000
45.96000
40.58000
14.79000
17.72000
145,167.00
138,828.55
211,389.75
134,892.60
526,403.76
222,589.50
480,796.76
−177−
備
考
L
MFC
MGA
MRU/A
NA
NKO
NXY
OCX
PAA
PBG
PBN
POT
POW
PRE
PWF
RBA
RBI
RCI/B
RIM
RY
SAP
SC
SHER
SJRB
SLC
SLW
SNC
SU
T
T/A
TA
TD
TEK/B
THI
TLM
TOC
TRE
TRP
VT
WN
X
YRI
カナダドル
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
METRO INC-A
NATIONAL BANK OF CANADA
NIKO RESOURCES LTD
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
PETROBANK ENERGY & RESOURCES LTD
PETROBAKKEN ENERGY LTD
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC
POWER CORP OF CANADA
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
POWER FINANCIAL CORPORATION
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC
RED BACK MINING INC
ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B
RESEARCH IN MOTION
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHOPPERS DRUG MART CORP
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TECK RESOURCES LTD-CLS B
TIM HORTONS INC
TALISMAN ENERGY INC
THOMSON REUTERS CORP
SINO-FOREST CORP
TRANSCANADA CORP
VITERRA INC
GEORGE WESTON LTD
TMX GROUP INC
YAMANA GOLD INC
計
2,939
71,611
3,522
5,410
5,720
1,905
21,815
5,320
5,650
3,395
2,800
12,074
11,895
9,895
11,320
5,620
9,225
20,045
20,658
57,319
6,845
7,365
18,000
11,785
24,099
11,515
5,060
62,675
1,440
4,348
9,680
34,805
20,965
7,010
43,537
16,234
11,590
28,798
19,640
1,312
4,400
25,391
1,312,120
40.00000
16.27000
71.87000
42.60000
58.01000
102.70000
22.62000
26.01000
25.64000
42.84000
23.26000
102.21000
25.68000
23.30000
28.00000
21.58000
26.34000
37.06000
61.33000
53.74000
29.64000
34.45000
6.52000
19.98000
30.01000
20.18000
45.19000
33.51000
38.79000
37.20000
21.41000
71.37000
35.10000
34.40000
17.80000
38.66000
17.03000
36.38000
7.64000
73.10000
27.47000
10.53000
(邦貨換算額)
(3,865,697,707)
外国株式(オーストラリアドル)
銘
AGK
AIO
ALL
AMC
AMP
ANZ
ASX
BBG
BEN
BHP
117,560.00
1,165,110.97
253,126.14
230,466.00
331,817.20
195,643.50
493,455.30
138,373.20
144,866.00
145,441.80
65,128.00
1,234,083.54
305,463.60
230,553.50
316,960.00
121,279.60
242,986.50
742,867.70
1,266,955.14
3,080,323.06
202,885.80
253,724.25
117,360.00
235,464.30
723,210.99
232,372.70
228,661.40
2,100,239.25
55,857.60
161,745.60
207,248.80
2,484,032.85
735,871.50
241,144.00
774,958.60
627,606.44
197,377.70
1,047,671.24
150,049.60
95,907.20
120,868.00
267,367.23
43,498,342.60
柄
AGL ENERGY LTD
ASCIANO GROUP
ARISTOCRAT LEISURE LTD
AMCOR LTD
AMP LIMITED
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD
ASX LTD
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
BHP BILLITON LTD
(単位:株、オーストラリアドル)
株
数
評価額
20,580
109,000
25,860
47,995
81,862
単価
14.86000
1.58000
4.06000
6.31000
5.67000
金額
305,818.80
172,220.00
104,991.60
302,848.45
464,157.54
100,709
23.04000
2,320,335.36
7,235
12,830
17,948
134,931
30.79000
9.70000
8.91000
38.58000
222,765.65
124,451.00
159,916.68
5,205,637.98
−178−
備
考
BOR
BORAL LIMITED
BSL
BLUESCOPE STEEL LIMITED
BXBAU
BRAMBLES LTD
CBA
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
CCL
COCA-COLA AMATIL LIMITED
COH
COCHLEAR LIMITED
CPU
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL
CSL LIMITED
CSR
CSR LIMITED
CTX
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
CWN
CROWN LTD
FBG
FOSTER'S GROUP LTD
FMG
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FXJ
FAIRFAX MEDIA LTD
GFF
GOODMAN FIELDER LTD
HVN
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
IPL
INCITEC PIVOT LTD
JHX
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE
LEI
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LLC
LEND LEASE CORP LIMITED
MAP
MAP GROUP
MBL
MACQUARIE GROUP LIMITED
MIG
INTOLL GROUP
MTS
METCASH LTD
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NCM
NEWCREST MINING LIMITED
NMH
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NRM
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
ORG
ORIGIN ENERGY LIMITED
ORI
ORICA LTD
OST
ONESTEEL LIMITED
OXR
OZ MINERALS LTD
PDN
PALADIN ENERGY LTD
QAN
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
RIO
RIO TINTO LIMITED
SGM
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
SHL
SONIC HEALTHCARE LTD
STO
SANTOS LTD
SUN
SUNCORP-METWAY LIMITED
TAH
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TCL
TRANSURBAN GROUP
TLS
TELSTRA CORP LTD
TOL
TOLL HOLDINGS LIMITED
TTS
TATTS GROUP LTD
WBC
WESTPAC BANKING CORPORATION
WES
WESFARMERS LIMITED
WESN
WESFARMERS LTD-PPS
WMC
ALUMINA LIMITED
WOR
WORLEYPARSONS LTD
WOW
WOOLWORTHS LIMITED
WPL
WOODSIDE PETROLEUM LTD
オーストラリアドル 計
22,060
72,831
50,713
61,682
21,315
2,157
17,960
22,667
83,135
8,725
17,690
77,620
49,920
57,250
81,745
25,515
64,675
26,890
5,795
21,287
24,545
13,166
129,922
41,580
84,253
20,224
34,590
84,608
36,590
14,920
33,285
122,600
37,630
46,470
40,350
17,573
6,495
14,760
28,970
46,635
21,580
49,780
167,139
24,745
66,575
118,301
40,540
8,002
126,052
6,770
49,987
22,668
2,931,887
(邦貨換算額)
5.30000
2.28000
6.15000
52.50000
11.74000
76.41000
11.42000
33.77000
1.67500
10.79000
8.13000
5.76000
4.11000
1.46000
1.35000
3.42000
2.97000
6.90000
31.58000
7.54000
2.85000
44.72000
1.08500
4.26000
24.71000
34.35000
5.70000
3.46000
15.53000
25.99000
3.06000
1.02000
3.95000
2.41000
19.10000
69.10000
18.69000
10.80000
13.50000
8.35000
6.65000
4.49000
3.19000
5.86000
2.31000
23.43000
28.82000
28.90000
1.56500
23.47000
27.64000
45.22000
116,918.00
166,054.68
311,884.95
3,238,305.00
250,238.10
164,816.37
205,103.20
765,464.59
139,251.12
94,142.75
143,819.70
447,091.20
205,171.20
83,585.00
110,355.75
87,261.30
192,084.75
185,541.00
183,006.10
160,503.98
69,953.25
588,783.52
140,965.37
177,130.80
2,081,891.63
694,694.40
197,163.00
292,743.68
568,242.70
387,770.80
101,852.10
125,052.00
148,638.50
111,992.70
770,685.00
1,214,294.30
121,391.55
159,408.00
391,095.00
389,402.25
143,507.00
223,512.20
533,173.41
145,005.70
153,788.25
2,771,792.43
1,168,362.80
231,257.80
197,271.38
158,891.90
1,381,640.68
1,025,046.96
33,500,142.86
(2,640,146,259)
−179−
外国株式(イギリスポンド)
銘
AAL
ABF
ADM
AGK
AMEC
ANTO
ARM
AU
AZN
BA
BATS
BAW
BCS
BG
BICC
BLT
BNZL
BP
BRBY
BSBE
BSY
BT
CGU
CNA
CNE
COB
CPG
CPI
CWW
DGE
EMG
ENRC
EXPN
FGP
GFS
GLXO
HOME
HSBA
IAP
IHG
III
IMT
INVP
ISAT
ITV
JMAT
KAZ
KGF
LGEN
LLOY
LMI
LSE
MKS
MRW
NGG
NPW
柄
ANGLO AMERICAN PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AGGREKO PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
AUTONOMY CORP PLC
ASTRAZENECA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH AIRWAYS PLC
BARCLAYS PLC
BG GROUP PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BHP BILLITON PLC
BUNZL PLC
BP PLC
BURBERRY GROUP PLC
INVENSYS PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC
BT GROUP PLC
AVIVA PLC
CENTRICA PLC
CAIRN ENERGY PLC
COBHAM PLC
COMPASS GROUP PLC
CAPITA GROUP PLC
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE
DIAGEO PLC
MAN GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP
EXPERIAN PLC
FIRSTGROUP PLC
G4S PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
HOME RETAIL GROUP
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
3I GROUP PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVESTEC PLC
INMARSAT PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KAZAKHMYS PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONMIN PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC
NATIONAL GRID PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
(単位:株、イギリスポンド)
株
数
52,929
11,730
6,965
10,345
16,590
16,090
52,155
8,700
58,293
136,995
80,267
35,650
458,776
135,499
37,375
88,731
17,096
757,138
22,444
40,670
39,929
300,237
106,180
198,475
56,900
44,635
72,773
25,499
135,861
100,617
69,121
7,470
41,513
26,395
59,864
209,421
45,048
702,826
28,310
9,602
48,869
40,367
21,430
16,910
194,510
8,484
7,345
98,082
232,476
1,607,071
5,290
8,878
64,120
76,000
139,115
61,825
−180−
評価額
単価
26.72500
10.02000
13.75000
14.40000
8.38500
8.78000
2.93000
19.47000
30.57000
3.23000
21.90500
2.06100
3.01350
11.06000
2.57000
19.21000
7.31000
3.55450
7.96500
2.81500
6.00500
1.38400
3.44300
2.90800
4.27100
2.32100
5.65000
8.00000
0.90000
11.19000
2.44900
10.61000
6.24500
3.90000
2.80200
12.00500
2.31500
6.51300
4.17300
11.97000
2.92100
19.12000
4.90900
8.21000
0.56700
15.41000
11.83000
2.28200
0.83150
0.54900
16.18000
6.30500
3.44100
2.57700
5.07000
3.11600
金額
1,414,527.52
117,534.60
95,768.75
148,968.00
139,107.15
141,270.20
152,814.15
169,389.00
1,782,017.01
442,493.85
1,758,248.63
73,474.65
1,382,521.47
1,498,618.94
96,053.75
1,704,522.51
124,971.76
2,691,247.02
178,766.46
114,486.05
239,773.64
415,528.00
365,577.74
577,165.30
243,019.90
103,597.83
411,167.45
203,992.00
122,274.90
1,125,904.23
169,277.32
79,256.70
259,248.68
102,940.50
167,738.92
2,514,099.10
104,286.12
4,577,505.73
118,137.63
114,935.94
142,746.34
771,817.04
105,199.87
138,831.10
110,287.17
130,738.44
86,891.35
223,823.12
193,303.79
882,281.97
85,592.20
55,975.79
220,636.92
195,852.00
705,313.05
192,646.70
備
考
NXT
NEXT PLC
OML
OLD MUTUAL PLC
PFC
PETROFAC LTD
POC
CARNIVAL PLC
PRU
PRUDENTIAL PLC
PSON
PEARSON PLC
RB/
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RBOS
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
RDSA
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
RDSB
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
REED
REED ELSEVIER PLC
REX
REXAM PLC
RIO
RIO TINTO PLC
RR
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
RRC/N102 ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C
RRS
RANDGOLD RESOURCES LTD
RSA
RSA INSURANCE GROUP PLC
RSL
RESOLUTION LTD
SAB
SABMILLER PLC
SBRY
J SAINSBURY PLC
SDR
SCHRODERS PLC
SGL
SAGE GROUP PLC
SHP
SHIRE PLC
SL/
STANDARD LIFE PLC
SMIN
SMITHS GROUP PLC
SMU
SMITH & NEPHEW PLC
SRP
SERCO GROUP PLC
SSE
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
STAN
STANDARD CHARTERED PLC
SVT
SEVERN TRENT PLC
TCG
THOMAS COOK GROUP PLC
TLW
TULLOW OIL PLC
TOMK
TOMKINS PLC
TSCO
TESCO PLC
TT
TUI TRAVEL PLC
ULVR
UNILEVER PLC
UU
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VED
VEDANTA RESOURCES PLC
VOD
VODAFONE GROUP PLC
WOS
WOLSELEY PLC
WPP
WPP PLC
WTB
WHITBREAD PLC
XTA
XSTRATA PLC
イギリスポンド 計
7,872
213,005
8,280
6,710
97,942
32,549
24,560
683,034
142,553
108,384
43,666
43,675
58,435
72,855
6,556,950
3,145
116,917
133,900
37,376
49,036
4,981
63,105
23,470
87,275
15,713
37,036
19,635
35,777
81,335
11,803
45,560
34,760
49,174
322,109
33,940
51,762
26,735
6,350
2,122,565
6,410
46,799
9,490
82,395
18,614,909
21.38000
1.12000
12.87000
26.60000
5.47500
9.46000
32.81000
0.43180
17.96500
17.21000
4.96800
3.19700
33.12000
6.01000
0.00100
61.00000
1.22000
0.60300
19.82000
3.19700
13.52000
2.42100
14.28000
1.85100
11.05000
6.42500
6.35000
11.10000
16.41500
12.84000
2.04800
11.74000
2.54100
3.91650
2.28700
19.26000
5.65000
22.83000
1.41850
16.01000
6.90500
14.51000
10.33000
(邦貨換算額)
(7,094,663,470)
外国株式(スイスフラン)
銘
ABBN
ADEN
ARYN
ATLN
BAER
BAERGRP
BALN
CS
GEBN
GIVN
168,303.36
238,565.60
106,563.60
178,486.00
536,232.45
307,913.54
805,813.60
294,934.08
2,560,964.64
1,865,288.64
216,932.68
139,628.97
1,935,367.20
437,858.55
6,556.95
191,845.00
142,638.74
80,741.70
740,792.32
156,768.09
67,343.12
152,777.20
335,151.60
161,546.02
173,628.65
237,956.30
124,682.25
397,124.70
1,335,114.02
151,550.52
93,306.88
408,082.40
124,951.13
1,261,539.89
77,620.78
996,936.12
151,052.75
144,970.50
3,010,858.45
102,624.10
323,147.09
137,699.90
851,140.35
52,417,166.38
(単位:株、スイスフラン)
柄
ABB LTD
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
ACTELION LTD
GAM HOLDING LTD
JULIUS BAER GROUP LTD
BALOISE HOLDING AG-R
CREDIT SUISSE GROUP AG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
株
数
88,720
4,757
4,245
4,885
11,775
8,125
2,475
45,245
1,885
324
−181−
評価額
単価
20.77000
54.70000
42.00000
42.29000
12.64000
33.40000
81.90000
45.73000
182.80000
961.50000
金額
1,842,714.40
260,207.90
178,290.00
206,586.65
148,836.00
271,375.00
202,702.50
2,069,053.85
344,578.00
311,526.00
備
考
HOL
KNI
LISN
LISP
LOGN
LONN
NESZ
NOBE
NOVN
PARG
PHBN
HOLCIM LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG.
LINDT & SPRUENGLI-PC
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA
NOBEL BIOCARE HOLDING AG
NOVARTIS AG-REG SHS
PARGESA HOLDING SA-BEARER
SONOVA HOLDING AG
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSRAN
UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE
RIFZ
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG
ROCZ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
RUKZ
SWISS REINSURANCE COMPANY LTD
SCHP
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCMZ
SWISSCOM AG-REG
SGS SOCIETE GENERALE DE
SGSN
SURVEILLANCE HOLDINGS SA
SIK
SIKA AG
STMN
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNN
SYNGENTA AG
SYST
SYNTHES INC
UBSZ
UBS AG-REGISTERED
UHR
SWATCH GROUP AG-B
UHRN
SWATCH GROUP AG-REG
ZURN
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
スイスフラン 計
9,508
2,115
6
55
9,690
2,370
139,873
6,530
85,118
1,045
1,940
76.85000
113.90000
27,530.00000
2,472.00000
16.89000
77.20000
54.15000
22.19000
55.30000
79.80000
130.10000
730,689.80
240,898.50
165,180.00
135,960.00
163,664.10
182,964.00
7,574,122.95
144,900.70
4,707,025.40
83,391.00
252,394.00
1,535
112.70000
172,994.50
20,929
28,338
13,669
2,520
1,004
42.11000
155.90000
48.65000
94.40000
373.50000
881,320.19
4,417,894.20
664,996.85
237,888.00
374,994.00
181
1,485.00000
268,785.00
105
491
3,761
2,409
146,802
1,385
2,650
5,941
662,406
1,944.00000
234.70000
264.20000
123.00000
15.21000
322.70000
59.30000
244.90000
204,120.00
115,237.70
993,656.20
296,307.00
2,232,858.42
446,939.50
157,145.00
1,454,950.90
33,137,148.21
(邦貨換算額)
(2,662,569,859)
外国株式(香港ドル)
銘
1928HK
AP
ASMP
BKEA
BOC
CATH
CGK
CHL
CKIZ
EPA
FOXCON
HCG
HEL
HKEX
HL
HNDH
HPWH
HSGH
HTW
HWD
HYS
KERP
LIFE
(単位:株、香港ドル)
柄
SANDS CHINA LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS
LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
HANG LUNG GROUP LIMITED
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
HOPEWELL HOLDINGS
HANG SENG BANK LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS
LTD
株
数
評価額
108,000
94,000
6,500
60,440
166,000
24,000
59,682
86,000
単価
11.24000
29.30000
63.80000
28.45000
17.66000
15.62000
89.20000
55.40000
金額
1,213,920.00
2,754,200.00
414,700.00
1,719,518.00
2,931,560.00
374,880.00
5,323,634.40
4,764,400.00
17,000
27.70000
470,900.00
40,475
39,000
184,779
49,500
43,700
36,000
49,426
29,000
33,700
91,823
104,000
22,000
27,950
45.65000
5.53000
18.24000
46.30000
121.90000
40.35000
47.60000
21.35000
104.80000
48.60000
12.40000
20.55000
33.50000
1,847,683.75
215,670.00
3,370,368.96
2,291,850.00
5,327,030.00
1,452,600.00
2,352,677.60
619,150.00
3,531,760.00
4,462,597.80
1,289,600.00
452,100.00
936,325.00
26,500
15.38000
407,570.00
−182−
備
考
LIFU
MTRC
NWC
ORIO
PAP
SHGH
SHK
SINO
SWPA
TVB
WHB
WHEL
WHH
YYN
香港ドル
LI & FUNG LTD
MTR CORP
MONGOLIA ENERGY CO LTD
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
NWS HOLDINGS LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SINO LAND CO
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
TELEVISION BROADCASTS LTD
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK&CO LTD
WHARF HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
計
100,000
69,000
116,000
13,500
27,000
32,000
54,480
71,500
34,017
12,000
7,500
34,000
62,800
36,000
2,069,272
35.70000
26.60000
2.93000
54.20000
14.02000
13.78000
106.30000
13.34000
84.70000
35.90000
73.85000
21.50000
39.15000
23.45000
(邦貨換算額)
(829,384,166)
外国株式(スウェーデンクローナ)
銘
ALFA
ASSA
ATCOA
ATCOB
BOL
ELUX
GETIB
HMB
HUSQB
INVEB
KINVB
3,570,000.00
1,835,400.00
339,880.00
731,700.00
378,540.00
440,960.00
5,791,224.00
953,810.00
2,881,239.90
430,800.00
553,875.00
731,000.00
2,458,620.00
844,200.00
70,465,944.41
柄
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB-SER B
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HUSQVARNA AB
INVESTOR AB
KINNEVIK INVESTMENT AB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ABLMEB
B SHS
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMIC
SDR
MODO
HOLMEN AB-B SHARES
NBH
NORDEA BANK AB
NCOMB
TELE2 AB -B SHS
SAND
SANDVIK AB
SCAB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SCVB
SCANIA AB-B SHS
SEBA
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SECB
SECURITAS AB-B SHS
SHBA
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SKAB
SKANSKA AB-B SHS
SKFB
SKF AB-B SHS
SSABA
SSAB AB-A SHARES
SSABB
SSAB AB -B SHARES
SWEDA
SWEDBANK AB
SWMA
SWEDISH MATCH AB
TLIA
TELIASONERA AB
VOLV
VOLVO AB-B SHS
スウェーデンクローナ 計
(単位:株、スウェーデンクローナ)
株
数
15,145
10,180
29,575
18,695
10,875
7,870
8,670
41,238
11,315
18,940
8,000
評価額
単価
108.70000
172.00000
121.80000
110.40000
95.25000
179.90000
162.50000
223.00000
51.70000
134.20000
130.30000
金額
1,646,261.50
1,750,960.00
3,602,235.00
2,063,928.00
1,035,843.75
1,415,813.00
1,408,875.00
9,196,074.00
584,985.50
2,541,748.00
1,042,400.00
121,460
83.40000
10,129,764.00
3,220
677.50000
2,181,550.00
3,415
134,793
12,765
43,775
23,220
13,665
63,290
14,469
21,275
13,305
12,919
6,295
2,765
32,515
10,915
89,755
47,395
851,714
189.90000
69.00000
118.70000
100.40000
96.65000
123.10000
42.78000
72.25000
198.40000
120.00000
147.80000
114.40000
102.20000
73.70000
174.00000
49.95000
89.65000
648,508.50
9,300,717.00
1,515,205.50
4,395,010.00
2,244,213.00
1,682,161.50
2,707,546.20
1,045,385.25
4,220,960.00
1,596,600.00
1,909,428.20
720,148.00
282,583.00
2,396,355.50
1,899,210.00
4,483,262.25
4,248,961.75
83,896,693.40
(邦貨換算額)
(977,396,478)
−183−
備
考
外国株式(シンガポールドル)
銘
柄
CAPITALAND LTD
COMFORTDELGRO CORP
CAPITAMALLS ASIA LTD
COSCO CORP SINGAPORE LIMITED
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
FRASER AND NEAVE LTD
GENTING SINGAPORE PLC
SEMBCORP MARINE LTD
KEPPEL CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOBLE GROUP LIMITED
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
STEG
LTD
TELE
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
UOBH
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UTOS
UOL GROUP LIMITED
WIL
WILMAR INTERNATIONAL LTD
シンガポールドル 計
(単位:株、シンガポールドル)
株
数
評価額
118,000
77,000
53,000
55,000
5,000
23,000
68,625
43,000
259,000
18,000
57,600
42,000
120,854
104,240
23,800
45,000
35,000
69,050
単価
3.73000
1.43000
2.13000
1.40000
29.30000
10.90000
13.74000
5.00000
1.06000
3.80000
8.47000
1.94000
1.79000
8.39000
14.82000
4.05000
7.50000
3.74000
金額
440,140.00
110,110.00
112,890.00
77,000.00
146,500.00
250,700.00
942,907.50
215,000.00
274,540.00
68,400.00
487,872.00
81,480.00
216,328.66
874,573.60
352,716.00
182,250.00
262,500.00
258,247.00
64,000
3.14000
200,960.00
308,810
52,300
32,250
47,000
1,721,529
2.99000
19.36000
3.83000
5.85000
923,341.90
1,012,528.00
123,517.50
274,950.00
7,889,452.16
CAPL
CD
CMA
COS
CYCM
CYDM
DBS
FN
GIL
JRSS
KPL
NEPS
NOBL
OCBM
SAL
SCIL
SGX
SPR
(邦貨換算額)
備
考
(517,863,640)
外国株式(ニュージーランドドル)
銘
柄
(単位:株、ニュージーランドドル)
株
AIA
CEN
FBU
SKC
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND
TEL
LIMITED
ニュージーランドドル 計
数
13,675
4,685
17,570
19,990
51,662
評価額
単価
1.86000
5.94000
8.14000
2.90000
1.88000
107,582
金額
25,435.50
27,828.90
143,019.80
57,971.00
備
考
97,124.56
351,379.76
(邦貨換算額)
(22,425,056)
外国株式(デンマーククローネ)
銘
柄
BRYB
CARLSBERG AS-B
CPLCB
COLOPLAST A/S
DANS
DANSKE BANK A/S
DSAC
A P MOLLER MAERSK A/S-B
DSVB
DSV DE SAMMENSLUT VOGN
MAERSKA
A P MOLLER - MAERSK A/S-A
NOVO
NOVO NORDISK A/S-B
NZYMB
NOVOZYMES A/S-B SHARES
TRYG
TRYG A/S
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WDH
WILLIAM DEMANT HOLDING
デンマーククローネ 計
(単位:株、デンマーククローネ)
株
数
4,770
1,041
17,835
58
7,370
28
17,570
1,440
1,045
7,755
1,000
59,912
(邦貨換算額)
評価額
単価
494.50000
628.50000
125.70000
50,160.00000
96.00000
48,440.00000
492.90000
693.00000
340.00000
298.00000
460.30000
金額
2,358,765.00
654,268.50
2,241,859.50
2,909,280.00
707,520.00
1,356,320.00
8,660,253.00
997,920.00
355,300.00
2,310,990.00
460,300.00
23,012,776.00
(347,032,662)
−184−
備
考
外国株式(ノルウェークローネ)
銘
柄
(単位:株、ノルウェークローネ)
株
DNBNOR
DNB NOR ASA
NHY
NORSK HYDRO ASA
ORK
ORKLA ASA
REC
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SDRL
SEADRILL LTD
STL
STATOIL ASA
TEL
TELENOR ASA
YAR
YARA INTERNATIONAL ASA
ノルウェークローネ 計
数
43,070
24,150
25,995
20,750
13,075
44,524
38,540
7,150
217,254
評価額
単価
67.95000
39.14000
47.38000
18.83000
140.00000
137.10000
83.45000
202.00000
(邦貨換算額)
銘
柄
株
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION
CORP LTD
CHIM
ISRAEL CHEMICALS LTD
ILCO
THE ISRAEL CORP LTD
LUMI
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
NICE
NICE SYSTEMS LTD
POLI
BANK HAPOALIM BM
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
イスラエルシェケル 計
数
評価額
単価
金額
68,760
8.49900
584,391.24
17,620
95
46,870
2,490
39,405
37,455
212,695
46.15000
2,802.00000
15.00000
109.60000
14.55000
203.70000
813,163.00
266,190.00
703,050.00
272,904.00
573,342.75
7,629,583.50
10,842,624.49
(邦貨換算額)
備
考
(260,331,414)
外国株式(ユーロ)
(単位:株、ユーロ)
銘
ACSA
ACUM
ADP
ADS
AEGO
AEM
AGL
AHLN
AI
AIRF
AKZO
ALO
ALPHA
ALV
ASML
AUTO
BAK
BASF
BAYE
BBV
BCP
考
(単位:株、イスラエルシェケル)
BEZQ
ACS
備
(257,774,043)
外国株式(イスラエルシェケル)
AC
ACA
ACED
ACRX
金額
2,926,606.50
945,231.00
1,231,643.10
390,722.50
1,830,500.00
6,104,240.40
3,216,163.00
1,444,300.00
18,089,406.50
柄
ACCOR SA
CREDIT AGRICOLE SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-RTS
ACERINOX SA
ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y
SERVICIOS SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
UMICORE
AEROPORTS DE PARIS
ADIDAS AG
AEGON NV
A2A SPA
AUTOGRILL SPA
KONINKLIJKE AHOLD NV
AIR LIQUIDE
AIR FRANCE-KLM
AKZO NOBEL NV
ALSTOM SA
ALPHA BANK A.E.
ALLIANZ SE-REG
ASML HOLDING NV
ATLANTIA SPA
BANKINTER SA
BASF SE
BAYER AG
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
株
数
6,096
35,922
9,273
5,862
評価額
単価
42.00000
9.28000
0.54300
13.09500
金額
256,032.00
333,356.16
5,035.23
76,762.89
4,811
31.51000
151,594.61
9,273
5,885
1,175
8,191
59,769
50,790
6,045
49,779
11,282
8,490
8,978
7,935
18,998
18,248
16,962
8,971
11,065
36,925
33,245
143,153
75,702
12.28500
26.00000
55.09000
43.23000
4.75000
1.25500
10.04000
10.55000
85.50000
10.52000
43.14500
39.79000
4.75000
82.76000
24.94500
14.88000
4.81200
45.75000
47.97500
8.56000
0.64000
113,918.80
153,010.00
64,730.75
354,096.93
283,902.75
63,741.45
60,691.80
525,168.45
964,611.00
89,314.80
387,355.81
315,733.65
90,240.50
1,510,204.48
423,117.09
133,488.48
53,244.78
1,689,318.75
1,594,928.87
1,225,389.68
48,449.28
−185−
備
考
BCSA
BEI
BELG
BESNN
BI
BICP
BINR
BKIR
BMPS
BMW
BMW3
BNP
BOC
BOUY
BP
BPE
BPM
BPU
BRISA
BSN
BVA
BVA/D
BVI
CAP
CAR
CCB
CGE
CIMP
CIN
CNPP
CO
COLR
COM
CRDI
CRG
CRH
CRIS
CTG
CUBE
DAST
DB1
DBK
DCXG
DECX
DELB
DESC
DEX
DG
DPB
DPW
DSMN
DTEG
EAD
EDF
EDPP
EDPR
ELIAV
BANCO SANTANDER SA
BEIERSDORF AG
BELGACOM SA
BANCO ESPIRITO SANTO SA
INTESA SANPAOLO SPA
SOCIETE BIC SA
INTESA SANPAOLO SPA
BANK OF IRELAND
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD
BNP PARIBAS SA
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
BOUYGUES SA
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL SA
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
BRISA-PRIV SHR
DANONE
BANCO DE VALENCIA SA
BANCO DE VALENCIA SA-RTS
BUREAU VERITAS SA
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY
SA
ALCATEL LUCENT
CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS SA
FERROVIAL SA
CNP ASSURANCES
CASINO GUICHARD- PERRACHON SA
COLRUYT NV
COMMERZBANK AG
UNICREDIT SPA
BANCA CARIGE SPA
CRH PLC
CRITERIA CAIXACORP SA
GAS NATURAL SDG SA
ACCIONA S.A.
DASSAULT SYSTEMES SA
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
DAIMLER AG-REG
JC DECAUX S.A.
DELHAIZE GROUP
ERSTE GROUP BANK AG
DEXIA
VINCI S.A.
DEUTSCHE POSTBANK AG
DEUTSCHE POST AG-REG
KONINKLIJKE DSM NV
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND
SPACE CO
ELECTRICITE DE FRANCE
ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.
EDP RENOVAVEIS SA
ELISA CORP-A SHARES
330,841
2,825
7,190
10,630
322,958
1,640
53,745
136,990
68,245
14,120
3,270
38,087
22,840
8,105
25,264
28,510
23,677
20,424
9,145
23,639
13,860
9,305
2,000
5,469
23,983
8.69400
45.96500
25.15500
3.30300
2.24000
60.11000
1.78800
0.87100
0.93950
39.75500
28.75000
47.50000
3.54000
35.93500
4.59250
4.47000
3.53500
7.41500
5.09000
43.87000
3.85000
0.08000
44.30000
38.35000
34.11500
2,876,331.65
129,851.12
180,864.45
35,110.89
723,425.92
98,580.40
96,096.06
119,318.29
64,116.17
561,340.60
94,012.50
1,809,132.50
80,853.60
291,253.17
116,024.92
127,439.70
83,698.19
151,443.96
46,548.05
1,037,042.93
53,361.00
744.40
88,600.00
209,736.15
818,180.04
9,103
17.70000
161,123.10
96,574
10,985
18,045
1,395
1,819
597
27,433
626,436
28,825
26,830
33,610
7,130
1,146
3,320
7,794
25,210
36,257
2,520
4,201
8,733
20,951
17,375
5,060
32,798
5,112
115,646
2.25000
4.26500
5.64800
56.78000
64.01000
188.75000
5.86400
1.84000
1.58800
18.99000
3.36100
12.63500
66.69000
49.93500
52.52000
48.55000
42.52000
21.42000
65.69000
28.20000
3.21800
38.86500
25.06500
12.31000
33.63000
9.48000
217,291.50
46,851.02
101,918.16
79,208.10
116,434.19
112,683.75
160,867.11
1,152,642.24
45,774.10
509,501.70
112,963.21
90,087.55
76,426.74
165,784.20
409,340.88
1,223,945.50
1,541,647.64
53,978.40
275,963.69
246,270.60
67,420.31
675,279.37
126,828.90
403,743.38
171,916.56
1,096,324.08
13,738
18.32000
251,680.16
10,320
64,696
11,970
7,450
34.51500
2.54000
4.60000
14.27000
356,194.80
164,327.84
55,062.00
106,311.50
−186−
ELN
ELSN
ENEL
ENG
ENI
ERCK
ERMT
ESSI
ETE
ETL
EURB
EX
EXHO
EXO
FCC
FGR
FIA
FME
FORB
FQDA
FRA
FRE
FTE
FUGR
FUM1V
G1A
GA
GALP
GAM
GASI
GAZ
GBL
GEHG
GET
GRF
HEI
HEIN
HEIO
HEN
HEN1
HNRG
HNSY
HO
HOC
HTO
IBE/D-1
IBER
IBLA
IBR
IDR
IEATEM
IFXG
IHC
IIA
IIATEM
ING
INTB
ITX
ELAN CORPORATION PLC
REED ELSEVIER NV
ENEL SPA
ENAGAS
ENI SPA
MERCK KGAA
ERAMET
ESSILOR INTERNATIONAL SA
NATIONAL BANK OF GREECE SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EFG EUROBANK ERGASIAS
VIVENDI SA
SODEXO
EXOR SPA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA-FCC
EIFFAGE SA
FIAT SPA
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
AGEAS
CHRISTIAN DIOR SA
FRAPORT AG
FRESENIUS SE-PRF
FRANCE TELECOM SA
FUGRO NV
FORTUM OYJ
GEA GROUP AG
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS
GALP ENERGIA SGPS SA
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.
ASSICURAZIONI GENERALI
GDF SUEZ
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
CELESIO AG
GROUPE EUROTUNNEL SA
GRIFOLS SA
HEIDELBERGCEMENT AG
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL KGAA
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
THALES SA
HOCHTIEF AG
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
IBERDROLA SA-RTS(新)
IBERDROLA SA
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA
IBERDROLA RENOVABLES
INDRA SISTEMAS SA
IMMOEAST AG-TEMPORARY
INFINEON TECHNOLOGIES AG
SBM OFFSHORE NV
IMMOFINANZ AG
IMMOFINANZ AG-TEMPORARY
ING GROEP NV-CVA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
INDITEX
10,000
25,748
265,474
7,585
104,671
2,325
190
8,075
23,533
4,400
14,653
49,562
3,690
3,969
3.95000
9.03700
3.89500
13.75500
15.75000
60.19000
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28.27500
4.19000
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49.12000
14.02000
39,500.00
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139,941.75
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392,364.25
241,213.25
124,410.00
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181,252.80
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1,465
19.30000
28,274.50
2,505
26,775
6,688
69,259
2,500
1,890
3,785
74,774
2,640
17,490
8,245
7,340
11,845
10,950
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49,979
3,127
3,845
20,405
8,255
5,285
10,773
3,380
7,978
6,165
2,455
10,239
3,110
1,610
11,930
157,765
157,765
31,085
27,425
6,099
16,150
49,585
9,070
37,225
13,000
155,700
29,101
8,275
36.26000
9.22500
43.63000
2.05100
83.13000
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5.19600
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2.55600
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0.00000
4.94000
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0.00000
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41.00000
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1,143,294.46
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130,224.71
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942,807.12
88,961.55
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0.00
244,949.90
116,504.15
93,807.00
0.00
1,030,734.00
1,193,141.00
391,407.50
−187−
KBC
KESBV
KN
KONBS
KPN
KSZ
KYGA
LAFA
LEGP
LHA
LIN
LUX
MAN
MAP
MAPD
MB
MCNB
MED
MEOG
MIDI
MMBP
MMT
MOBB
MS
MT
MUVG
NAT
NEO
NEST
NK
NOKS
NOR1V
OEEW
OKOAS
OMV
OPAP
ORL
ORNBV
OUTO
PAJ
PC
PERP
PHG
PLT
POR
PPC
PRE
PRTP
PRYS
PSAF
PTCO
PUB
PUM
QGEN
REE
RENA
RF
RF-1
KBC GROUP
KESKO OYJ-B SHS
NATIXIS
KONE OYJ
KONINKLIJKE KPN NV
K+S AG
KERRY GROUP PLC-A
LAFARGE SA
LEGRAND S.A.
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
LINDE AG
LUXOTTICA GROUP SPA
MAN SE
MAPFRE SA
MAPFRE SA-RTS
MEDIOBANCA SPA
MICHELIN (CGDE)-B
MEDIOLANUM SPA
METRO AG
AXA
LAGARDERE S.C.A.
M6-METROPOLE TELEVISION
MOBISTAR SA
MEDIASET SPA
ARCELORMITTAL-NETHERLANDS
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIONALE A PORTEFEUILLE
NEOPOST SA
NESTE OIL OYJ
IMERYS SA
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
VERBUND AG
POHJOLA BANK PLC
OMV AG
OPAP SA
L'OREAL SA
ORION OYJ
OUTOKUMPU OYJ
PAGESJAUNES GROUPE SA
PIRELLI&C.
PERNOD-RICARD SA
PHILIPS ELECTRONICS NV
PARMALAT SPA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
PUBLIC POWER CORP
TUI AG
PPR
PRYSMIAN SPA
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
PUBLICIS GROUPE
PUMA AG
QIAGEN N.V.
RED ELECTRICA CORP SA
RENAULT SA
EURAZEO
EURAZEO(新)
6,959
2,910
15,000
6,032
68,491
6,245
6,445
7,668
4,050
9,250
6,090
3,021
3,674
27,318
27,318
16,870
5,969
8,725
5,940
70,367
5,040
4,205
1,539
22,451
35,961
8,101
1,545
1,632
6,515
2,170
150,566
6,545
2,370
8,995
7,225
7,845
10,066
4,485
4,060
8,175
169,145
7,676
39,681
72,660
2,920
3,916
8,370
2,637
6,680
7,062
28,203
5,530
296
7,635
4,400
6,632
1,804
90
−188−
32.29000
26.92000
3.67600
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10.53000
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25.81500
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2.40000
0.01000
6.25500
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51.24000
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104,550.75
104,016.25
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273.18
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57,141.82
97,593.60
85,020.75
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194,713.75
101,200.50
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54,810.00
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83,303.91
502,470.96
1,023,372.99
146,773.20
102,112.40
48,950.00
61,686.90
268,314.75
87,842.00
156,776.40
245,225.08
189,706.65
71,898.40
133,268.92
148,654.00
208,576.40
92,436.96
4,611.60
RIBH
RMS
RPSL
RSTD
RTRKS
RWE
RWEP
RYA
SAB
SAG
SAMAS
SAP
SCG
SCHN
SCRR
SEGN
SESF
SEV
SIF
SM
SNAM
SOFP
SOLV
SPM
STER
STGO
STM
SWS1V
SZG
TECF
TEN
TFFP
TITI
TITR
TKA
TKAV
TL5
TNE
TOL
TP
TPEI
TRN
UCB
UNL
UPM1
VAST
VEB
VIE
VK
VLMT
VOW
VOWG
VPK
WCH
WLSN
WRTBV
WST
ZOT/D-1
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK
HOLDING AG
HERMES INTERNATIONAL
REPSOL YPF SA
RANDSTAD HOLDING N.V.
RAUTARUUKKI OYJ
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
RYANAIR HOLDINGS PLC
BANCO DE SABADELL SA
SAFRAN SA
SAMPO OYJ-A SHS
SAP AG
SOCIETE GENERALE-A
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCOR SE
ATOS ORIGIN
SES GROBAL-FDR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
FINMECCANICA SPA
SIEMENS AG-REG
SNAM RETE GAS SPA
SANOFI-AVENTIS SA
SOLVAY SA
SAIPEM
STORA ENSO OYJ-R SHS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
STMICROELECTRONICS NV
SANOMA OYJ
SALZGITTER AG
TECHNIP S.A.
TENARIS SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA RNC
THYSSENKRUPP AG
TELEKOM AUSTRIA AG
GESTEVISION TELECINCO SA
TELEFONICA S.A.
TOTAL SA
TNT NV
BANK OF PIRAEUS
TERNA SPA
UCB SA
UNILEVER NV-CVA
UPM-KYMMENE OYJ
VOESTALPINE AG
E.ON AG
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VALLOUREC
METSO OYJ
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
KONINKLIJKE VOPAK NV
WACKER CHEMIE AG
WOLTERS KLUWER NV
WARTSILA OYJ
VIENNA INSURANCE GROUP
ZARDOYA OTIS SA-RTS(新)
1,930
33.40000
64,462.00
1,829
28,426
3,095
5,440
16,885
2,070
16,845
37,387
7,770
18,759
34,612
24,994
9,364
7,142
3,065
12,005
11,434
13,850
33,191
52,290
42,546
2,016
11,025
17,665
15,111
31,453
3,275
2,320
4,043
21,100
7,655
415,613
252,797
12,485
14,020
6,845
165,698
85,257
13,270
13,598
53,152
3,063
65,495
17,208
5,919
72,644
15,534
2,135
5,480
1,716
7,313
5,590
580
9,117
3,270
1,410
4,971
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17.19500
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6.99000
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0.94200
0.76750
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16.02000
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21.45000
4.01000
3.15500
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11.70000
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29.06000
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34.35000
0.51000
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488,785.07
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108,923.40
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133,658.52
180,652.50
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1,265,760.84
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113,926.05
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162,934.50
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2,567,323.85
177,132.37
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148,337.28
287,532.00
121,005.25
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219,856.47
48,928.50
119,108.80
209,508.26
327,894.00
93,888.57
391,507.44
194,021.69
269,114.17
128,563.40
55,444.50
2,654,481.96
3,375,324.63
284,641.50
54,527.98
167,694.56
82,961.35
1,550,266.65
201,333.60
146,495.25
1,734,012.28
330,641.19
314,699.00
159,248.80
119,725.32
527,340.43
177,762.00
66,004.00
141,678.18
123,867.60
48,433.50
2,535.21
−189−
ZRDY
ユーロ 計
ZARDOYA OTIS SA
4,971
7,549,719
10.37000
(邦貨換算額)
51,549.27
89,320,041.98
(10,014,563,107)
(単位:円)
(66,890,583,653)
66,890,583,653
総合計
(注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。
(2)
株式以外の有価証券
(外国投資証券)
外国投資証券(アメリカドル)
銘
柄
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC
10112110 BOSTON PROPERTIES INC
26441150 DUKE REALTY CORPORATION
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
42191510 HCP INC
42217K10 HEALTH CARE REIT INC
44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC
49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION
53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST
55438210 THE MACERICH COMPANY
72925110 PLUM CREEK TIMBER CO
74341010 PROLOGIS
74460D10 PUBLIC STORAGE
75490710 RAYONIER INC
75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION
82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
92276F10 VENTAS INC
92904210 VORNADO REALTY TRUST
アメリカドル 計
(単位:アメリカドル)
券面総額
7,440
3,575
5,282
12,420
11,170
2,805
9,975
4,910
24,814
10,375
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5,400
7,618
17,681
5,104
4,030
4,550
12,144
6,200
6,511
167,402
(邦貨換算額)
銘
柄
ARC ENERGY TRUST
CANADIAN OIL SANDS TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
PROVIDENT ENERGY TRUST
PENN WEST ENERGY TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
YELLOW PAGES INCOME FUND
計
券面総額
5,470
10,095
7,630
16,895
13,938
5,250
16,485
75,763
評価額
113,064.90
282,760.95
180,373.20
128,739.90
286,565.28
99,802.50
103,360.95
1,194,667.68
備
考
(106,170,117)
外国投資証券(オーストラリアドル)
銘
柄
DEXUS PROPERTY GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
GOODMAN GROUP
考
(単位:カナダドル)
(邦貨換算額)
DRT
GAN
GPT
MGQ
備
(597,378,015)
外国投資証券(カナダドル)
AET-U
COS-U
ERF-U
PVE-U
PWT-U
REI-U
YLO-U
カナダドル
評価額
201,698.40
369,690.75
418,651.32
152,890.20
505,107.40
211,104.30
333,564.00
217,120.20
372,706.28
153,861.25
169,929.04
224,694.00
277,295.20
197,496.77
467,067.04
185,823.30
170,898.00
1,073,651.04
303,056.00
507,467.34
6,513,771.83
(単位:オーストラリアドル)
券面総額
144,615
77,145
60,000
238,500
−190−
評価額
119,307.37
153,132.82
166,800.00
157,410.00
備
考
MGR
MIRVAC GROUP
SGP
STOCKLAND
WDC
WESTFIELD GROUP
オーストラリアドル 計
137,930
93,955
83,770
835,915
189,653.75
370,182.70
1,077,282.20
2,233,768.84
(邦貨換算額)
(176,043,322)
外国投資証券(イギリスポンド)
銘
柄
BLND
BRITISH LAND COMPANY PLC
HMSO
HAMMERSON PLC
LAND
LAND SECURITIES GROUP PLC
LII
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
SLOU
SEGRO PLC
イギリスポンド 計
(単位:イギリスポンド)
券面総額
37,816
35,465
31,634
26,445
38,398
169,758
評価額
173,764.52
128,737.95
195,181.78
88,908.09
105,594.50
692,186.84
(邦貨換算額)
考
(93,687,489)
外国投資証券(香港ドル)
銘
LINK
香港ドル
備
(単位:香港ドル)
柄
LINK REIT
計
券面総額
94,500
94,500
評価額
1,941,975.00
1,941,975.00
備
考
(邦貨換算額)
(22,857,046)
外国投資証券(シンガポールドル)
(単位:シンガポールドル)
銘
柄
CT
CAPITAMALL TRUST
シンガポールドル 計
券面総額
120,800
120,800
評価額
224,688.00
224,688.00
(邦貨換算額)
考
(14,748,520)
外国投資証券(ユーロ)
CORA
EMGP
GFC
LI
UL
ユーロ 計
備
(単位:ユーロ)
銘
柄
CORIO NV
ICADE
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
券面総額
2,210
1,215
740
3,895
3,575
11,635
評価額
88,886.20
84,211.65
51,703.80
91,844.10
482,267.50
798,913.25
(邦貨換算額)
備
考
(89,574,154)
(単位:円)
(1,100,458,663)
1,100,458,663
総合計
(注1)総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
(注2)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
−191−
外貨建有価証券の内訳
通貨
アメリカドル
アメリカドル
カナダドル
カナダドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
香港ドル
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
イスラエルシェケル
ユーロ
ユーロ
銘柄数
株式 568銘柄
投資証券 20銘柄
株式 87銘柄
投資証券 7銘柄
株式 62銘柄
投資証券 7銘柄
株式 99銘柄
投資証券 5銘柄
株式 36銘柄
株式 37銘柄
投資証券 1銘柄
株式 30銘柄
株式 23銘柄
投資証券 1銘柄
株式 5銘柄
株式 11銘柄
株式 8銘柄
株式 7銘柄
株式 258銘柄
投資証券 5銘柄
組入株式時価比率 組入投資証券時価比率 合計額に対する比率
(%)
(%)
(%)
98.4
55.1
1.6
0.9
97.3
5.7
2.7
0.2
93.7
3.9
6.3
0.3
98.7
10.4
1.3
0.1
100.0
3.9
97.3
1.2
2.7
0.0
100.0
1.4
97.2
0.8
2.8
0.0
100.0
0.0
100.0
0.5
100.0
0.4
100.0
0.4
99.1
14.7
0.9
0.1
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
−192−
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は平成 22 年 7 月 30 日現在です。
【純資産額計算書】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
94,478,425,899
137,625,974
94,340,799,925
172,336,119,923
0.5474
円
円
円
口
円
(参考)日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
16,076,407,152
14,050,784
16,062,356,368
21,724,019,284
0.7394
円
円
円
口
円
(参考)海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
17,671,870,899
41,780,849
17,630,090,050
23,096,858,081
0.7633
円
円
円
口
円
37,924,564,132
55,683,873
37,868,880,259
31,284,246,212
1.2105
円
円
円
口
円
(参考)日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(参考)海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
626,893,610,176
225,768,632
626,667,841,544
425,707,488,007
1.4721
円
円
円
口
円
(参考)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
31,389,442,123
111,356,427
31,278,085,696
48,947,227,109
0.6390
−193−
円
円
円
口
円
(参考)海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
70,097,692,805
143,106,923
69,954,585,882
84,641,417,109
0.8265
円
円
円
口
円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
①
譲渡制限はありません。
②
受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み
ます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③
受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした
がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、
民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
−194−
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
平成 22 年7月末現在
資本金
発行可能株式総数
発行済株式総数
17,363,045,900 円
220,000,000 株
197,012,500 株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日
変更後(変更前)
平成 18 年7月6日
16,223,228,400 円(16,174,272,500 円)
平成 19 年4月 13 日
16,287,728,400 円(16,223,228,400 円)
平成 20 年6月 23 日
16,403,045,900 円(16,287,728,400 円)
平成 21 年 10 月1日
17,363,045,900 円(16,403,045,900 円)
(2)会社の意思決定機関
・株主総会
取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などを行ないます。
毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、そ
の事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、
毎年3月 31 日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に
応じてこれを招集します。
・取締役会
当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。
10 名以内の取締役で構成され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までを任期とします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選定します。また、取締役中より取締役
会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定め
ることができます。
・監査役会
5名以内の監査役で構成され、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の最終の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査
役を選定します。
(平成 22 年7月末現在)
(3)運用の意思決定プロセス
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定し
ます。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的
な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドライン
およびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し
得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロ
セスに則り売買を執行します。
5.運用に関するリスク・パフォーマンスの評価と分析および法令など遵守状況のモニタリ
ングとリスクの管理については、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス
業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用
体制を維持できるように努めています。
−195−
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投
資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用
(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なって
います。
・委託会社の運用する、平成 22 年7月末現在の投資信託などは次の通りです。
種
類
純資産額
(単位:億円)
ファンド本数
投資信託総合計
株式投資信託
385
62,841
310
51,172
単位型
41
946
追加型
公社債投資信託
269
50,226
75
11,668
単位型
58
892
追加型
17
10,776
1
36
投資法人合計
−196−
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、第50期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)について
は、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。
以下「財務諸表等規則」という。
)並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業
等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)に基づいて、第51期事業年度(平成21年4月1
日から平成22年3月31日まで)については、改正後の財務諸表等規則並びに同規則第2条の規定
により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)に基づいて
作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第50期事業年度(平成20年4月1
日から平成21年3月31日まで)及び第51期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日ま
で)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
−197−
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成21年6月19日
日興アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御
中
あ
ら
た
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
監
査
法
人
公認会計士
柴
公認会計士
辻
毅
村
和
之
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第50期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この
財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査
を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため
の合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
日興アセットマネジメント株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
上
(注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保
管しております。
−198−
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成22年6月18日
日興アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御
中
あ
ら
た
指 定 社 員
業務執行社員
指 定 社 員
業務執行社員
監
査
法
人
公認会計士
佐々木
貴 司
公認会計士
辻
和
村
之
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第51期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この
財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査
を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため
の合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
日興アセットマネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
上
(注)上記は、あらた監査法人による監査報告書に基づいて当社が作成した謄本であり、その原本は当社が別途保
管しております。
−199−
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第50期
(平成21年3月31日)
第51期
(平成22年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
27,759
※3
23,445
前払費用
393
359
未収入金
3,869
2
未収委託者報酬
5,506
6,451
未収収益
※3
582
※3
592
立替金
222
177
繰延税金資産
862
1,644
その他
※2
30
流動資産合計
※2
39,226
30
32,703
固定資産
有形固定資産
建物
※1
313
※1
134
器具備品
※1
346
※1
215
有形固定資産合計
660
350
ソフトウエア
73
52
電話加入権等
21
-
無形固定資産合計
94
52
投資有価証券
1,243
11,021
関係会社株式
7,719
8,659
60
60
長期差入保証金
1,037
1,042
繰延税金資産
1,218
1,031
0
-
子会社投資損失引当金
△576
△576
投資その他の資産合計
10,702
21,239
11,458
21,642
50,684
54,345
無形固定資産
投資その他の資産
関係会社長期貸付金
その他
固定資産合計
資産合計
−200−
(単位:百万円)
第50期
(平成21年3月31日)
第51期
(平成22年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金
181
645
未払金
2,811
3,478
7
8
未払償還金
187
194
未払手数料
2,391
未払収益分配金
その他未払金
未払費用
※3
225
※3
3,701
2,872
402
※3
3,804
未払法人税等
-
404
未払消費税等
-
129
1,821
2,015
特別賞与引当金
-
1,204
役員賞与引当金
191
235
役員特別賞与引当金
-
106
その他
16
5
8,723
12,028
退職給付引当金
612
743
その他
102
102
固定負債合計
714
846
9,438
12,875
16,403
17,363
4,272
5,220
4
4
4,277
5,225
20,593
18,814
20,593
18,814
-
△53
41,273
41,349
その他有価証券評価差額金
△26
121
評価・換算差額等合計
△26
121
純資産合計
41,246
41,470
負債純資産合計
50,684
54,345
賞与引当金
流動負債合計
固定負債
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
−201−
(2)【損益計算書】
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
(単位:百万円)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
56,567
49,510
2,962
2,788
59,529
52,298
支払手数料
27,877
24,262
広告宣伝費
営業収益
委託者報酬
その他営業収益
営業収益計
営業費用
1,298
878
公告費
17
11
調査費
12,861
11,406
調査費
委託調査費
854
699
11,990
10,689
図書費
15
17
委託計算費
491
450
営業雑経費
714
585
通信費
190
167
印刷費
340
310
協会費
49
42
諸会費
7
6
その他
営業費用計
126
58
43,260
37,594
7,124
6,920
228
239
一般管理費
給料
役員報酬
役員賞与引当金繰入額
給料・手当
賞与
191
235
4,879
4,343
4
86
1,821
2,015
交際費
79
76
寄付金
33
55
旅費交通費
264
253
租税公課
255
225
不動産賃借料
921
921
退職給付費用
336
315
14
5
賞与引当金繰入額
退職金
固定資産減価償却費
諸経費
一般管理費計
営業利益
−202−
801
358
2,992
2,710
12,824
11,842
3,444
2,862
(単位:百万円)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
営業外収益
受取利息
受取配当金
2
※1
710
2
※1
714
有価証券売却益
160
-
有価証券償還益
73
13
106
23
時効成立分配金・償還金
その他
122
123
1,176
876
支払利息
15
9
有価証券売却損
51
-
有価証券償還損
200
-
時効成立後支払分配金・償還金
129
56
支払源泉所得税
-
71
為替差損
-
53
弁護士報酬等
37
37
2
111
438
340
4,182
3,397
投資有価証券売却益
38
84
特別利益計
38
84
投資有価証券売却損
226
12
投資有価証券評価損
569
-
関係会社株式評価損
454
-
0
7
特別賞与引当金繰入額
-
3,742
役員特別賞与引当金繰入額
-
355
433
29
-
246
1,685
4,393
2,535
△911
法人税、住民税及び事業税
273
482
法人税等調整額
568
△697
法人税等合計
842
△214
1,693
△696
営業外収益計
営業外費用
その他
営業外費用計
経常利益
特別利益
特別損失
固定資産処分損
割増退職金
その他
特別損失計
税 引前 当期 純 利益 又は税 引 前当 期純損 失
(△)
当期純利益又は当期純損失(△)
−203−
(3)【株主資本等変動計算書】
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
(単位:百万円)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
16,287
16,403
新株の発行
115
960
当期変動額合計
115
960
16,403
17,363
4,157
4,272
新株の発行
115
948
当期変動額合計
115
948
4,272
5,220
4
4
-
-
4
4
4,161
4,277
新株の発行
115
948
当期変動額合計
115
948
4,277
5,225
21,660
20,593
△2,760
△1,082
1,693
△696
△1,067
△1,779
20,593
18,814
21,660
20,593
△2,760
△1,082
1,693
△696
△1,067
△1,779
20,593
18,814
株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期末残高
資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期変動額
当期末残高
その他資本剰余金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
当期末残高
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益又は当期純損失
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益又は当期純損失
当期変動額合計
当期末残高
−204−
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
(単位:百万円)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
-
-
自己株式の取得
-
△223
自己株式の処分
-
170
当期変動額合計
-
△53
-
△53
42,109
41,273
230
1,908
△2,760
△1,082
1,693
△696
自己株式の取得
-
△223
自己株式の処分
-
170
当期変動額合計
△836
75
41,273
41,349
99
△26
△126
148
△126
148
△26
121
99
△26
△126
148
△126
148
△26
121
42,208
41,246
230
1,908
△2,760
△1,082
1,693
△696
自己株式の取得
-
△223
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
-
170
△126
148
△962
224
41,246
41,470
自己株式
前期末残高
当期変動額
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
新株の発行
剰余金の配当
当期純利益又は当期純損失
当期末残高
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高
評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
新株の発行
剰余金の配当
当期純利益又は当期純損失
当期末残高
−205−
重要な会計方針
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
1
2
3
資産の評価基準及び評価
方法
固定資産の減価償却の方
法
引当金の計上基準
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく
時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価
は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(1) 有形固定資産
定率法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物
4年
器具備品
4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)
については、社内における利用可能
期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充
てるため、支払見込額に基づき当事
業年度の負担額を計上しておりま
す。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充て
るため、支払見込額に基づき当事業
年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、
当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。
数理計算上の差異は、各事業年度
の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(10年)按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年
度から費用処理することとしており
ます。
−206−
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
同左
② その他有価証券
時価のあるもの
同左
時価のないもの
同左
(1) 有形固定資産
同左
(2) 無形固定資産
同左
(1) 賞与引当金
同左
(2) 役員賞与引当金
同左
(3) 退職給付引当金
同左
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
(4) 子会社投資損失引当金
子会社株式の実質価額の低下によ
る損失に備えて、純資産価額等を勘
案して必要と認められる額を計上し
ております。
-
-
4
その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっており、控除対象
外消費税等は、当事業年度の費用とし
て処理しております。
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
(4) 子会社投資損失引当金
同左
(5) 特別賞与引当金
従業員に支給する特別賞与の支払
に充てるため、支払見込額に基づき
当事業年度の負担額を計上しており
ます。
(6) 役員特別賞与引当金
役員に支給する特別賞与の支払に
充てるため、支払見込額に基づき当
事業年度の負担額を計上しておりま
す。
消費税等の会計処理
同左
会計方針の変更
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
-
(「退職給付に係る会計基準」の一部改正)
当事業年度より、
「『退職給付に係る会計基準』の一部改
正(その3)」(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)
を適用しております。これにより退職給付債務の差額が
26百万円(増加)発生しておりますが、翌事業年度から
費用処理されるため当事業年度の財務諸表に与える影響
はありません。
−207−
注記事項
(貸借対照表関係)
第50期
第51期
(平成21年3月31日)
(平成22年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物
704百万円
建物
905百万円
器具備品
424百万円
器具備品
502百万円
※2 信託資産
※2 信託資産
その他流動資産の30百万円は、
「直販顧客分別金信
その他流動資産の30百万円は、
「直販顧客分別金信
託契約」により、日興シティ信託銀行株式会社に信
託契約」により、NCT信託銀行株式会社に信託し
託しております。
ております。なお、日興シティ信託銀行株式会社は
平成22年3月1日付でNCT信託銀行株式会社に社
名変更を行っております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。
ります。
(流動資産)
(流動資産)
未収収益
28百万円
現金・預金
10,095百万円
(流動負債)
未収収益
33百万円
未払費用
272百万円
(流動負債)
未払手数料
4百万円
未払費用
256百万円
※4 保証債務
※4 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Limited
当社は、Nikko Asset Management Europe Limited
がロンドン ウォール リミテッド パートナーシッ
がロンドン ウォール リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務64百万円に対し
プに支払うオフィス賃借料等の債務32百万円に対し
て保証を行っております。
て保証を行っております。また当社は、Nikko Asset
Management Americas, Inc. がマディソン タワー
アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払
うオフィス賃借料等の債務240百万円に対して保証
を行っております。
(損益計算書関係)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。
次のとおりであります。
受取配当金
703百万円
受取配当金
−208−
712百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第50期(自 平成20年4月1日
1
至
平成21年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末
株式数(株)
株式の種類
普通株式
当事業年度
増加株式数(株)
184,047,500
当事業年度
減少株式数(株)
965,000
当事業年度末
株式数(株)
-
185,012,500
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加965,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2
自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区
分
新株予約権の内訳
提
出
会
社
平成16年度
ストックオプション(1)
平成16年度
ストックオプション(2)
平成16年度
ストックオプション(3)
平成17年度
ストックオプション
平成18年度
ストックオプション
平成19年度
ストックオプション(1)
平成19年度
ストックオプション(2)
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
目的となる
株式の種類
前事業
年度末
普通株式
当事業年
度末残高
(百万円)
当事業年度
増加
当事業年度
減少
6,000,000
-
-
6,000,000
-
普通株式
6,000,000
-
-
6,000,000
-
普通株式
6,000,000
-
670,000
5,330,000
-
普通株式
3,140,000
-
300,000
2,840,000
-
普通株式
1,470,000
-
150,000
1,320,000
-
普通株式
4,140,000
-
530,000
3,610,000
-
普通株式
30,000
-
-
30,000
-
26,780,000
-
1,650,000
25,130,000
-
合計
当事業
年度末
(注)1
平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初
日が到来しております。
2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプシ
ョン、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、権利行使期
間の初日が到来しておりません。
3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプシ
ョン及び平成19年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議
株式の種類
平成20年5月23日
取締役会
普通株式
配当金の総額
(百万円)
1株当たり配当額
(円)
2,760
15
基準日
効力発生日
平成20年3月31日
平成20年6月10日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
決議
平成21年6月30日
取締役会
株式の種類 配当の原資
普通株式
利益剰余金
配当金の総額
(百万円)
1株当たり
配当額(円)
1,082
−209−
基準日
効力発生日
5.85 平成21年3月31日 平成21年6月30日
第51期(自
1
平成21年4月1日
至
平成22年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末
株式数(株)
株式の種類
普通株式
当事業年度
増加株式数(株)
185,012,500
当事業年度
減少株式数(株)
12,000,000
当事業年度末
株式数(株)
-
197,012,500
(注) 平成21年10月1日、当社は、当社取締役から取得した新株予約権を行使した住友信託銀行株式会社に対
し、12,000,000株の普通株式を発行いたしました。
2
自己株式の種類及び株式数に関する事項
前事業年度末
株式数(株)
株式の種類
普通株式
当事業年度
増加株式数(株)
-
当事業年度
減少株式数(株)
357,000
当事業年度末
株式数(株)
272,000
85,000
(注) 自己株式の増加及び減少は、自己株式の取得及び処分であります。
3
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区
分
新株予約権の内訳
提
出
会
社
平成16年度
ストックオプション(1)
平成16年度
ストックオプション(2)
平成16年度
ストックオプション(3)
平成17年度
ストックオプション
平成18年度
ストックオプション
平成19年度
ストックオプション(1)
平成19年度
ストックオプション(2)
平成21年度
ストックオプション(1)
合計
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
目的となる
株式の種類
前事業
年度末
普通株式
当事業年
度末残高
(百万円)
当事業年度
増加
当事業年度
減少
当事業
年度末
6,000,000
-
6,000,000
-
-
普通株式
6,000,000
-
6,000,000
-
-
普通株式
5,330,000
-
5,330,000
-
-
普通株式
2,840,000
-
2,840,000
-
-
普通株式
1,320,000
-
1,320,000
-
-
普通株式
3,610,000
-
3,610,000
-
-
普通株式
30,000
-
30,000
-
-
普通株式
-
19,724,100
165,000
19,559,100
-
25,130,000
19,724,100
25,295,000
19,559,100
-
(注) 1 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、平成21年10月1日
に住友信託銀行株式会社へ譲渡され、同日にて同社による行使が行われております。
2 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプシ
ョン、平成19年度ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、当事業年度
中に消却されております。
3 平成21年度ストックオプション(1)の増加及び減少は、新株予約権の発行及び失効によるものであ
ります。
4 平成21年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
−210−
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議
株式の種類
平成21年6月30日
取締役会
普通株式
配当金の総額
(百万円)
1株当たり配当額
(円)
1,082
5.85
基準日
効力発生日
平成21年3月31日
平成21年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
決議
株式の種類 配当の原資
平成22年5月20日
取締役会
普通株式
配当金の総額
(百万円)
利益剰余金
1株当たり
配当額(円)
305
基準日
効力発生日
1.55 平成22年3月31日 平成22年6月23日
(リース取引関係)
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
1 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内
906百万円
1年超
942百万円
合計
1,849百万円
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
1 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内
1年超
合計
−211−
906百万円
35百万円
942百万円
(金融商品関係)
第51期(自 平成21年4月1日 至
1 金融商品の状況に関する事項
平成22年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履
行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リス
クにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉
である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を
自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合で
も、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに
事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。
投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リス
ク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日で
あります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販
売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考え
ております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどの
ものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。そ
れ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一
部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場
合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定して
おります。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行
うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減
を図っております。
②市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。
外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施
しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把
握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商
品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管
理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が
著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、
ヘッジ取引を行うことが可能であります。
③流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新すると
ともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、
流動性リスクを管理しております。
−212−
2
金融商品の時価等に関する事項
平成22年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次
表に含めておりません((注)2を参照ください。)
。
(単位:百万円)
貸借対照表
計上額(※)
(1)現金及び預金
(2) 未収委託者報酬
(3) 未収収益
(4) 投資有価証券
その他有価証券
(5) 関係会社株式
子会社株式
(6) 未払金
(7) 未払費用
時価(※)
差額
23,445
6,451
592
23,445
6,451
592
-
10,873
10,873
-
1,404
(3,478)
(3,804)
1,734
(3,478)
(3,804)
329
-
-
-
-
(※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらはほとんど短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額147百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額4,362百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」には含め
ておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
現金及び預金
未収委託者報酬
未収収益
投資有価証券
投資信託
合計
1年以内
23,445
6,451
592
-
30,489
1年超5年以内
5年超10年以内
10年超
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,907
9,907
354
354
448
448
−213−
(有価証券関係)
第50期(自 平成20年4月1日
1
至
平成21年3月31日)
その他有価証券で時価のあるもの
種
貸借対照表計上額が
株
取得原価を超えるも
そ
の
の
小
貸借対照表計上額が
そ
類
取
得
原
価
式
7
12
5
他
273
299
25
280
312
836
759
△
76
836
759
△
76
1,117
1,072
△
45
計
の
(単位:百万円)
差
額
貸借対照表計上額
他
31
取得原価を超えない
もの
小
計
合
計
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度については、269百万円の減損処理
を行っております。減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合
にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考
慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
2
当事業年度中に売却したその他有価証券
売
却
額
売
却
益
の
合
計
3,196
3
額
売
却
(単位:百万円)
損 の 合 計 額
199
278
時価評価されていない有価証券
その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
非上場株式
121
その他
投 資 証 券
合
50
計
171
(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価評価されていない投資証券につき、投資証券の実質価額の
低下を考慮し、50百万円の減損処理を行っております。
4
その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額
1年以内
1年超5年以内
5年超10年以内
(単位:百万円)
10年超
その他有価証券
その他
投資信託
合
5
計
-
-
504
442
-
-
504
442
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
貸借対照表計上額
子会社株式
合
計
時
(単位:百万円)
差 額
価
500
499
△
1
500
499
△
1
(注) 当事業年度において、時価のある子会社株式につき、時価が著しく下落し回復する見込があると認めら
れないため、404百万円の減損処理を行っております。
−214−
第51期(自 平成21年4月1日
1
至
平成22年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
貸借対照表計上額
子会社株式
合
計
時
(単位:百万円)
差 額
価
1,404
1,734
329
1,404
1,734
329
(注) 子会社株式(貸借対照表計上額4,362百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連
会社株式」には含めておりません。
2
その他有価証券
種
貸借対照表計上額が
株
取得原価を超えるも
そ
の
小
貸借対照表計上額が
そ
類
の
貸借対照表計上額
得
原
(単位:百万円)
差
額
価
式
21
7
14
他
9,873
9,637
235
9,894
9,644
979
1,024
△
45
979
1,024
△
45
10,873
10,669
計
の
取
他
250
取得原価を超えない
もの
小
合
計
計
204
(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額 147百万円)については、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3
当事業年度中に売却したその他有価証券
種
株
類
売却額
(単位:百万円)
売却損の合計額
売却益の合計額
式
11
そ の 他
230
84
0
242
84
12
合
計
-
12
(持分法損益等)
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円)
(1)関連会社に対する投資の金額
2,892
(2)持分法を適用した場合の投資の金額
4,495
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額
1,019
(自
至
第51期
平成21年4月1日
平成22年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円)
(1)関連会社に対する投資の金額
2,892
(2)持分法を適用した場合の投資の金額
4,852
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額
1,336
−215−
(退職給付関係)
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
1
採用している退職給付制度の概要
1
当社は、確定拠出型企業年金制度、キャッシュバラ
ンスプラン型退職金制度、適格退職年金制度及び退
職一時金制度を設けております。
2
退職給付債務に関する事項
イ 退職給付債務
ロ 年金資産
ハ 未積立退職給付債務
ニ 未認識数理計算上の差異
ホ 退職給付引当金残高
3 退職給付費用に関する事項
(単位:百万円)
△1,429
676
△753
141
△612
採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバ
ランスプラン型退職金制度を設けております。なお
当社は、当事業年度末に適格退職年金制度を終了し
ております。制度終了による影響額は、22百万円の
損失で、内訳は退職給付債務と年金資産の消滅によ
る利益3百万円及び数理計算上の未認識差異の一括
償却による損失26百万円であります。
2 退職給付債務に関する事項
(単位:百万円)
イ 退職給付債務
△838
ロ 未積立退職給付債務
△838
ハ 未認識数理計算上の差異
94
ニ 退職給付引当金残高
△743
3
退職給付費用に関する事項
(単位:百万円)
(単位:百万円)
イ 勤務費用
107
イ 勤務費用
96
ロ 利息費用
30
ロ 利息費用
28
ハ 期待運用収益
△5
ハ 期待運用収益
△5
ニ 数理計算上の差異の費用処理額
34
ニ 数理計算上の差異の費用処理額
33
ホ 確定拠出型企業年金への掛金
169
ホ 確定拠出型企業年金への掛金
162
へ 退職給付費用合計
336
へ 退職給付費用合計
315
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
イ 退職給付見込額の期間配分方法
勤続期間比例
イ 退職給付見込額の期間配分方法
勤続期間比例
ロ 割引率
2.0%
ロ 割引率
1.7%
ハ 期待運用収益率
0.7%
ハ 期待運用収益率
0.7%
ニ 数理計算上の差異の処理年数
10年
ニ 数理計算上の差異の処理年数
10年
5 割増退職金に関する事項
(単位:百万円)
イ 流動負債
16
ロ 割増退職金
433
−216−
(ストックオプション等関係)
第50期(自 平成20年4月1日
1
至
平成21年3月31日)
ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
平成16年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数
当社の取締役
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
普通株式
付与日
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間
1名
6,070,000株
平成17年7月8日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年8月8日
から平成19年7月8日まで各8日に
それぞれ170,000株の権利が確定
平成16年8月31日から
平成19年7月7日まで
平成16年8月31日から
平成26年7月8日まで
平成16年度ストックオプション(3)
平成17年度ストックオプション
普通株式
権利行使期間
6,070,000株
平成17年3月24日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年4月24日
から平成19年3月24日まで各24日に
それぞれ170,000株の権利が確定
平成16年8月31日から
平成19年3月23日まで
平成16年8月31日から
平成26年3月24日まで
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
対象勤務期間
普通株式
1名
平成16年8月31日
当社及び関係会社の
取締役・従業員
権利確定条件
当社の取締役
平成16年8月31日
付与対象者の区分及び人数
付与日
平成16年度ストックオプション(2)
97名
7,640,000株
平成17年1月11日、平成17年1月28日
平成17年5月24日、平成17年6月22日
上場がなされた日又は平成18年6月
24日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
それぞれの付与日から、権利行使可
能初日から2年を経過した日まで
平成18年6月24日から
平成26年6月23日まで
−217−
当社の従業員及び
関係会社の取締役・従業員
普通株式
147名
3,710,000株
平成18年2月14日
上場がなされた日又は平成19年6月
23日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から
2年を経過した日まで
平成19年6月23日から
平成27年6月22日まで
平成18年度ストックオプション
付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の従業員
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
普通株式
付与日
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間
115名
1,270,000株
当社及び関係会社の
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
普通株式
対象勤務期間
権利行使期間
11名
340,000株
平成18年7月18日
上場がなされた日又は平成21年4月
28日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、当該権利行使可能初日から
2年経過した日の翌日、及び当該権
利行使可能初日から3年経過した日
の翌日まで原則として従業員等の地
位にあることを要し、それぞれ保有
する新株予約権の4分の1ずつ権利
確定する。
付与日から、権利行使可能初日から
3年を経過した日まで
平成21年4月28日から
平成28年4月27日まで
付与対象者の区分及び人数
権利確定条件
普通株式
平成18年4月28日
平成19年度ストックオプション(1)
付与日
当社及び関係会社の従業員
124名
4,250,000株
同左
同左
同左
平成19年度ストックオプション(2)
当社の従業員
1名
普通株式
30,000株
平成19年7月27日
平成20年3月31日
上場がなされた日又は平成21年7月
19日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から
2年を経過した日まで
平成21年7月19日から
平成29年7月18日まで
上場がなされた日又は平成22年3月
19日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
同左
平成22年3月19日から
平成30年3月18日まで
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株
とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算して
記載しております。
−218−
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
①
ストックオプション(新株予約権)の数
付与日
平成16年度ストックオプション(1)
平成16年度ストックオプション(2)
平成16年8月31日
平成16年8月31日
権利確定前(株)
期首
-
-
付与
-
-
失効
-
-
権利確定
-
-
権利未確定残
-
-
6,000,000
6,000,000
権利確定
0
0
権利行使
0
0
失効
0
0
6,000,000
6,000,000
権利確定後(株)
期首
権利未行使残
付与日
平成16年度ストックオプション(3)
平成17年度ストックオプション
平成17年1月11日、平成17年1月28日
平成17年5月24日、平成17年6月22日
平成18年2月14日
権利確定前(株)
期首
6,000,000
3,140,000
付与
0
0
失効
670,000
300,000
0
0
5,330,000
2,840,000
期首
-
-
権利確定
-
-
権利行使
-
-
失効
-
-
権利未行使残
-
-
権利確定
権利未確定残
権利確定後(株)
−219−
平成18年度ストックオプション
付与日
平成18年4月28日
平成18年7月18日
権利確定前(株)
期首
1,140,000
330,000
付与
0
0
失効
120,000
30,000
0
0
1,020,000
300,000
期首
-
-
権利確定
-
-
権利行使
-
-
失効
-
-
権利未行使残
-
-
権利確定
権利未確定残
権利確定後(株)
付与日
平成19年度ストックオプション(1)
平成19年度ストックオプション(2)
平成19年7月27日
平成20年3月31日
権利確定前(株)
期首
4,140,000
30,000
付与
0
0
失効
530,000
0
0
0
3,610,000
30,000
期首
-
-
権利確定
-
-
権利行使
-
-
失効
-
-
権利未行使残
-
-
権利確定
権利未確定残
権利確定後(株)
(注)
株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100
株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換算
して記載しております。
−220−
②
単価情報
付与日
権利行使価格(円)
(注)1
平成16年度ストックオプション(1)
平成16年度ストックオプション(2)
平成16年8月31日
平成16年8月31日
15,823(分割後159)
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)2、3
付与日
権利行使価格(円)
(注)1
同左
-
-
平成16年度ストックオプション(3)
平成17年度ストックオプション
平成17年1月11日、平成17年1月28日
平成17年5月24日、平成17年6月22日
平成18年2月14日
15,823(分割後159)
17,666(分割後177)
-
-
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)2、3
平成18年度ストックオプション
付与日
権利行使価格(円)
平成18年4月28日
(注)1
19,981(分割後200)
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)2、3
付与日
権利行使価格(円)
平成18年7月18日
同左
-
0
平成19年度ストックオプション(1)
平成19年度ストックオプション(2)
平成19年7月27日
平成20年3月31日
(注)1
450
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)2、3
0
同左
0
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を
100株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式
数に換算して記載しております。
2 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度スト
ックオプションのうち平成18年4月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前
に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。
3 平成18年度ストックオプションのうち平成18年7月18日付与ストックオプション、平成19年度ス
トックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、
本源的価値(DCF法による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
4 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額
169百万円
−221−
第51期(自 平成21年4月1日
1
至
平成22年3月31日)
ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
平成16年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数
当社の取締役
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
普通株式
付与日
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間
1名
6,070,000株
6,070,000株
平成17年7月8日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年8月8日
から平成19年7月8日まで各8日に
それぞれ170,000株の権利が確定
平成16年8月31日から
平成19年7月7日まで
平成16年8月31日から
平成26年7月8日まで
平成16年度ストックオプション(3)
平成17年度ストックオプション
普通株式
権利行使期間
普通株式
平成17年3月24日に1,990,000株の
権利が確定し、その後同年4月24日
から平成19年3月24日まで各24日に
それぞれ170,000株の権利が確定
平成16年8月31日から
平成19年3月23日まで
平成16年8月31日から
平成26年3月24日まで
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
対象勤務期間
1名
平成16年8月31日
当社及び関係会社の
取締役・従業員
権利確定条件
当社の取締役
平成16年8月31日
付与対象者の区分及び人数
付与日
平成16年度ストックオプション(2)
97名
7,640,000株
平成17年1月11日、平成17年1月28日
平成17年5月24日、平成17年6月22日
上場がなされた日又は平成18年6月
24日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
それぞれの付与日から、権利行使可
能初日から2年を経過した日まで
平成18年6月24日から
平成26年6月23日まで
当社の従業員及び
関係会社の取締役・従業員
普通株式
147名
3,710,000株
平成18年2月14日
上場がなされた日又は平成19年6月
23日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から
2年を経過した日まで
平成19年6月23日から
平成27年6月22日まで
平成18年度ストックオプション
付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の従業員
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
普通株式
付与日
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間
115名
1,270,000株
平成18年4月28日
上場がなされた日又は平成21年4月
28日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、当該権利行使可能初日から
2年経過した日の翌日、及び当該権
利行使可能初日から3年経過した日
の翌日まで原則として従業員等の地
位にあることを要し、それぞれ保有
する新株予約権の4分の1ずつ権利
確定する。
付与日から、権利行使可能初日から
3年を経過した日まで
平成21年4月28日から
平成28年4月27日まで
−222−
当社及び関係会社の従業員
普通株式
11名
340,000株
平成18年7月18日
同左
同左
同左
平成19年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
普通株式
付与日
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間
124名
4,250,000株
平成19年度ストックオプション(2)
当社の従業員
1名
普通株式
30,000株
平成19年7月27日
平成20年3月31日
上場がなされた日又は平成21年7月
19日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から
2年を経過した日まで
平成21年7月19日から
平成29年7月18日まで
上場がなされた日又は平成22年3月
19日のいずれか遅い日(以下「権利行
使可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
として従業員等の地位にあることを
要し、それぞれ保有する新株予約権
の3分の1ずつ権利確定する。
同左
平成22年3月19日から
平成30年3月18日まで
平成21年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数
当社及び関係会社の
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプション
の付与数 (注)1
普通株式
付与日
権利確定条件
対象勤務期間
権利行使期間
271名
19,724,100株
平成22年2月8日
平成24年1月22日(以下「権利行使
可能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と
して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の
2分の1、4分の1、4分の1ずつ
権利確定する。
付与日から、権利行使可能初日から2
年を経過した日まで
平成24年1月22日から
平成32年1月21日まで
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100
株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換
算して記載しております。
−223−
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
①
ストックオプション(新株予約権)の数
付与日
平成16年度ストックオプション(1)
平成16年度ストックオプション(2)
平成16年8月31日
平成16年8月31日
権利確定前(株)
期首
-
-
付与
-
-
失効
-
-
権利確定
-
-
権利未確定残
-
-
6,000,000
6,000,000
権利確定
0
0
権利行使
6,000,000
6,000,000
失効
0
0
権利未行使残
0
0
権利確定後(株)
期首
付与日
平成16年度ストックオプション(3)
平成17年度ストックオプション
平成17年1月11日、平成17年1月28日
平成17年5月24日、平成17年6月22日
平成18年2月14日
権利確定前(株)
期首
5,330,000
2,840,000
付与
0
0
失効
5,330,000
2,840,000
権利確定
0
0
権利未確定残
0
0
期首
-
-
権利確定
-
-
権利行使
-
-
失効
-
-
権利未行使残
-
-
権利確定後(株)
−224−
平成18年度ストックオプション
付与日
平成18年4月28日
平成18年7月18日
権利確定前(株)
期首
1,020,000
300,000
付与
0
0
失効
1,020,000
300,000
権利確定
0
0
権利未確定残
0
0
期首
-
-
権利確定
-
-
権利行使
-
-
失効
-
-
権利未行使残
-
-
権利確定後(株)
付与日
平成19年度ストックオプション(1)
平成19年度ストックオプション(2)
平成19年7月27日
平成20年3月31日
権利確定前(株)
期首
3,610,000
30,000
付与
0
0
失効
3,610,000
30,000
権利確定
0
0
権利未確定残
0
0
期首
-
-
権利確定
-
-
権利行使
-
-
失効
-
-
権利未行使残
-
-
権利確定後(株)
−225−
平成21年度ストックオプション(1)
付与日
平成22年2月8日
権利確定前(株)
期首
0
付与
19,724,100
失効
165,000
権利確定
0
権利未確定残
19,559,100
権利確定後(株)
期首
-
権利確定
-
権利行使
-
失効
-
権利未行使残
-
(注) 1 株式数に換算して記載しております。なお当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100
株とする株式分割を行っております。また、ストックオプションの数は株式分割後の株式数に換
算して記載しております。
2 平成16年度ストックオプション(1)及び平成16年度ストックオプション(2)は、平成21年10月1日
に住友信託銀行株式会社へ譲渡され、同日にて同社による行使が行われております。
3 平成16年度ストックオプション(3)、平成17年度ストックオプション、平成18年度ストックオプ
ション、平成19年ストックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)は、当事業年度
中に消却されております。
−226−
②
単価情報
付与日
権利行使価格(円)
(注)1
平成16年度ストックオプション(1)
平成16年度ストックオプション(2)
平成16年8月31日
平成16年8月31日
15,823(分割後159)
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)2
付与日
権利行使価格(円)
(注)1
同左
-
-
平成16年度ストックオプション(3)
平成17年度ストックオプション
平成17年1月11日、平成17年1月28日
平成17年5月24日、平成17年6月22日
平成18年2月14日
15,823(分割後159)
17,666(分割後177)
-
-
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)2
平成18年度ストックオプション
付与日
権利行使価格(円)
平成18年4月28日
(注)1
19,981(分割後200)
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)2、3
付与日
平成18年7月18日
同左
-
0
平成19年度ストックオプション(1)
平成19年度ストックオプション(2)
平成19年7月27日
平成20年3月31日
権利行使価格(円)
450
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)3
0
同左
0
平成21年度ストックオプション(1)
付与日
平成22年2月8日
権利行使価格(円)
625
付与日における公正な評価単価
(円)
(注)4
0
(注) 1 当社は、平成18年11月6日付けで、普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。
2 平成16年度ストックオプション(1)(2)(3)、平成17年度ストックオプション及び平成18年度スト
ックオプションのうち平成18年4月28日付与ストックオプションについては、会社法の施行日前
に付与されたストックオプションであるため、記載しておりません。
3 平成18年度ストックオプションのうち平成18年7月18日付与ストックオプション、平成19年度ス
トックオプション(1)及び平成19年度ストックオプション(2)については、公正な評価単価に代え、
本源的価値(DCF法による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
4 平成21年度ストックオプション(1)については、公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例
比準法による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
5 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額
- 百万円
−227−
(税効果会計関係)
1
第50期
(平成21年3月31日)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1
の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金繰入超過額
895
その他
182
第51期
(平成22年3月31日)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳
(単位:百万円)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金繰入超過額
1,309
その他
334
1,644
1,078
繰延税金資産(固定)
投資有価証券等評価損
関係会社株式評価損
退職給付引当金超過額
子会社投資損失引当金
固定資産減価償却超過額
その他
繰延税金資産(固定)
投資有価証券等評価損
関係会社株式評価損
退職給付引当金超過額
子会社投資損失引当金
固定資産減価償却超過額
その他
171
185
249
234
215
162
1,218
繰延税金資産合計
繰延税金負債(流動)
事業税中間納付還付予定額
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額
2
1,115
2,297
繰延税金資産合計
繰延税金負債(流動)
その他有価証券評価差額金
216
216
2,080
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率
40.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
項目
外国税額控除の影響額等
税効果会計適用後の法人税等の負担率
79
185
302
234
249
64
2,759
83
83
2,676
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率
40.6%
(調整)
3.6%
△11.0%
33.2%
交際費等永久に損金に算入されない
項目
受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目
海外子会社の留保利益の影響額等
税効果会計適用後の法人税等の負担率
−228−
△30.3%
27.1%
△13.9%
23.5%
(関連当事者情報)
第50期(自 平成20年4月1日
1
至
平成21年3月31日)
関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
会社等の
名称又は氏名
種類
同一の親会
社を持つ会
社
所在地
日興コーデ
東京都
ィアル証券
千代田区
株式会社
資本金又は
議決権等の
事業の
関連当事者
出資金
所有(被所有)
内容
との関係
(百万円)
割合(%)
100,000 証券業
なし
取引の内容
信託約款に定
める受益者に
対する収益分
投資信託受
配金及び償還
益証券の募
金の支払委託
集販売
に係る代行手
数料の支払
(注)1
取引金額
(百万円)
科目
13,541 未払手数料
期末残高
(百万円)
1,406
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上
配分を合理的に決定しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Citigroup Inc.(ニューヨーク証券取引所等に上場)
日興シティホールディングス株式会社
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財
務情報は以下の通りであります。なお、下記数値は平成20年12月31日に終了した年度の財務諸表
を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計
6,747百万円
負債合計
1,977百万円
純資産合計
4,769百万円
営業収益
10,700百万円
税引前当期純利益
3,968百万円
当期純利益
3,255百万円
−229−
第51期(自 平成21年4月1日
1
至
平成22年3月31日)
関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
種類
親会社
会社等の
所在地
名称又は氏名
住友信託
大阪市
銀行株式
中央区
会社
資本金又は
議決権等の
事業の
関連当事者
出資金
所有(被所有)
内容
との関係
(百万円)
割合(%)
ストック
オプショ
(被所有)
ン (新株
342,037 信託銀行業
直接 98.59
予約権)の
行使
取引の内容
ストック
オプショ
ン (新株
予約権)の
行使
取引金額
(百万円)
1,908
科目
-
期末残高
(百万円)
-
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 平成21年10月1日、当社は、当社取締役から取得した新株予約権(権利行使価格:1株当たり159円)
を行使した住友信託銀行株式会社に対し12,000,000株の普通株式を発行しております。
2 議決権等の被所有割合は、自己株式(85,000株)を控除して計算しております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
種類
同一の親会
社を持つ会
社
資本金又は
議決権等の
事業の
関連当事者
取引金額
取引の内容
出資金
所有(被所有)
内容
との関係
(百万円)
(百万円)
割合(%)
信託約款
に定める
受益者に
対する収
益分配金
日興コー
投資信託
及び償還
受益証券
デ ィ ア ル 東京都
なし
5,068
金の支払
149,594 証券業
証 券 株 式 千代田区
の募集販
委託に係
会社
売
る代行手
数料の支
払
(注)1
(注)2
会社等の
所在地
名称又は氏名
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上
配分を合理的に決定しております。
2 平成21年10月1日に住友信託銀行株式会社が当社の親会社となり、日興コーディアル証券株式会社は当
社の関連当事者ではなくなりました。上記の金額は、平成21年4月1日から平成21年9月30日までの期
間の取引金額であります。また、資本金又は出資金の金額は、平成21年9月30日の資本金額を記載して
おります。
−230−
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
住友信託銀行株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財
務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成21年12月31日に終了した年度の財務諸
表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計
10,090百万円
負債合計
1,626百万円
純資産合計
8,464百万円
営業収益
10,606百万円
税引前当期純利益
4,405百万円
当期純利益
3,482百万円
(1株当たり情報)
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
1株当たり純資産額
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
222円93銭
1株当たり当期純利益
9円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場
であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄
化効果を算定できないため記載しておりません。
1株当たり純資産額
210円58銭
1株当たり当期純損失
3円64銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、当事業年度は1株当たり当期純損失であるため、記
載しておりません。
(注) 算定上の基礎
1
1株当たり純資産額
項目
第50期
(平成21年3月31日)
第51期
(平成22年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)
41,246
41,470
普通株式に係る純資産額(百万円)
41,246
41,470
-
-
185,013
197,013
-
85
185,013
196,928
差額の主な内訳(百万円)
新株予約権
普通株式の発行済株式数(千株)
普通株式の自己株式数(千株)
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)
−231−
2
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失
項目
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
1,693
△696
1,693
△696
-
-
184,790
190,975
損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円)
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円)
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株)
平成16年度ストックオプ 平成21年度ストックオプ
ション(1) 6,000,000株、 ション(1) 19,559,100株
平成16年度ストックオプ
ション(2) 6,000,000株、
平成16年度ストックオプ
ション(3) 5,330,000株、
平成17年度ストックオプ
ション2,840,000株、平成
18年度ストックオプショ
ン 1,320,000 株 、 平 成 19
年度ストックオプション
(1)3,610,000株、平成
19年度ストックオプショ
ン(2)30,000株。
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要
(重要な後発事象)
第50期
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)
第51期
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
1 投資有価証券の繰上償還
-
当社が投資有価証券として保有しているグローバル
コレクション(隔月分配型)(121百万円
当事業年
度末現在)が平成21年5月14日に繰上償還されるこ
とを、平成21年5月11日に金融庁に届出ております。
−232−
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、
「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運
用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託
会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下(4)、
(5)において同じ。
)または子法人等(委託会社が
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して
運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを
内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する
行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引
業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生してい
ません。
−233−
<追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型>
運 用 の 基
本 方 針
約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基
本 方 針
この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。
運 用 方 法
(1)投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資
法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信
託財産の成長を目指して運用を行ないます。
各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とし
ますが、資金動向やその見通し等によっては5%から25%の範囲内で組入率を変更する場合があります。
証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド
証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
特に「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」や「海外リートインデックス(ヘッジな
し)マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的
に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率
をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、
現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合がありま
す。
また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50%程度ずつに
なるように決定します。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水
準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
運
用 制 限
(1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第
1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債およ
び同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外
の有価証券への直接投資は行ないません。
(2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ない
ません。
(3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
(4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。た
だし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。)の投資信
託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
(6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないます。
−234−
収益分配方針
第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎決算時に、原則として
次の通り収益分配を行ないます。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指し
ます。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、運用の基
本方針に基づき運用を行ないます。
−235−
追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条
この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法
律第62号)の適用を受けます。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第2条
委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま
す。
②
委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行
なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③
委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条
この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項
の規定による解約の日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第4条
この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第5条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第6条
委託者は、第2条第1項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい
ては、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)
に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第7条
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に
従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」とい
います。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨
表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同
じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
算します。
③
第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によるものとします。
(追加日時の異なる受益権の内容)
第8条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条
この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に
追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて
同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。)。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し
ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
−236−
受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等
は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行ないます。
④
委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで
きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信
託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1
月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載また
は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期
間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また
は記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる
収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合
において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する
第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(委託者の指定す
る金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続
きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第10条
受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第11条
委託者は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単
位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第3項に規
定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、1口の整数倍をもって当該取得の申
込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委
託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資
にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受
益権の取得の申込に応ずることができるものとします。
②
委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項
の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業
者または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。
ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関と別に定め
る自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口
の整数倍をもって取得の申込に応ずることができます。
③
前2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定す
る登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含
みます。)、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、当
該取得申込の代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことがで
きます。
④
第1項および第2項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。
⑤
第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手
数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価
額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円
に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑥
前項の手数料は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録
金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑦
証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券
③
−237−
投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といい
ます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において
同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をい
います。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、
当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または
一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した
証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約
定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該
償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する
登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権の価額は、当該償
還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい
額)で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者
の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料およ
び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
なお、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関は、
当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑧
第5項の規定にかかわらず、受益者が第40条第3項の規定または別に定める契約に基づいて収益分
配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価
額とします。
⑨
追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日
以降に開始する委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融
機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一
部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する第一
種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をす
る場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の
指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑩
前各項の規定にかかわらず、委託者は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象
とする投資信託証券を含みます。)への投資ができない場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2
条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融
商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その
他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取
得申込の受付を取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第12条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
③
委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第13条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第14条
(削 除)
(記名式の受益証券の再交付)
第15条
(削 除)
−238−
(毀損した場合等の再交付)
第16条
(削 除)
(受益証券の再交付の費用)
第17条
(削 除)
(投資の対象とする資産の種類)
第18条
この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条
各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
②
この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
1.為替手形
(運用の指図範囲)
第19条
委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株
式会社を受託者として締結された次の証券投資信託(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取
得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.証券投資信託 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド 受益証券
2.証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券
4.証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
5.証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 受益証券
6.証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
受益証券
7.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およ
びコマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
に類する証券以外のもの
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指
図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第20条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条
第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。)、第25条第
1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、
第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資を行なうことができます。
−239−
②
前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引について
も同様とします。
(運用の基本方針)
第21条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
ないます。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第22条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーフ
ァンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。
③
前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第23条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第24条
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約を指図することができます。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当
該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
(信託業務の委託等)
第25条
受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務
の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みま
す。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる
こと
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されて
いること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し
ていることを確認するものとします。
③
前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受
託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるも
のとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第26条
(削 除)
(混蔵寄託)
第27条
金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業
を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条に
おいて同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得
した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混
−240−
蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第28条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速
やかに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
あります。
④
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第29条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第30条
委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券
等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第31条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行なわないものとします。
②
前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ
た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金
の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③
一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし
ます。
④
再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとします。
⑤
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第32条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第33条
信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、
資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、
信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り
入れることができます。
③
前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを
定めます。
(信託の計算期間)
第34条
この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。
②
前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成17年9月29日から平成17年10月17日までとし、
−241−
最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第35条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第36条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(第2項
各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
②
前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、
信託財産中から支弁することができます。
1.受益証券の発行および管理事務に係る費用(券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用な
らびに印紙税を含みます。)
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)
の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係
る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含
みます。)
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も
含みます。)
6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解
約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.格付の取得に要する費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③
委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か
ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら
かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮
して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
④
前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ
らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額
を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる
見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ
るものとします。
⑤
前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率
(前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、第34条に規定する
計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
(信託報酬等の額)
第37条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者
と受託者との間の配分は別に定めます。
③
第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま
す。
(収益分配)
第38条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第1、第2
および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した
額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
−242−
酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第39条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日(第1計算期から第3計算期まで
を除きます。)の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数
で除した額をいいます。以下同じ。)については第40条第4項に規定する支払開始日までに、一部解
約金については第40条第5項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払
い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金
を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第40条
収益分配金は、第1、第2および第3計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指
定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以
降においても、第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を
有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日(第1
計算期から第3計算期までを除きます。)の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する第一種金融商
品取引業者および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する第一
種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再
投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第9条
第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第4項により信託
の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準
じて受益者に支払います。
③
委託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金
(受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益
分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託
者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取
得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたもの
とします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。ただし、第43条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に
帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
④
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する
第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が
開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口
座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者
に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当
該受益者に支払います。
⑤
一部解約金は、第43条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目
から当該受益者に支払います。
⑥
前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融
−243−
商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、
委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委
託者において行なうものとします。
⑦
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の
受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関)
第41条
委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。
(収益分配金および償還金の時効)
第42条
受益者が、収益分配金については第40条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求
しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第4項に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属
します。
(一部解約)
第43条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求するこ
とができます。
②
平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、
委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振
替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払
われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、
振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③
前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。
④
委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
す。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥
委託者は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。)からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止
することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および
その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求
日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合
には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第44条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする
旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
−244−
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
③
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第1項の信託契約の解約を行ないません。
⑤
委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
⑥
前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第
3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しな
いものとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第45条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にし
たがうものとします。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第46条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委
託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第47条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第48条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求する
ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49条
の規定にしたがい新受託者を選任します。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第49条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行ないません。
③
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第1項の信託約款の変更を行ないません。
⑤
委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対
して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第50条
第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第
−245−
44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、
自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第51条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第52条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附
則
第1条
この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の
指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投
資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動け
いぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条
第40条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者
ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信
託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第3条
平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権
と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成17年9月29日
委託者
東京都港区赤坂九丁目7番1号
日興アセットマネジメント株式会社
受託者
東京都千代田区大手町二丁目2番2号
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社
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