Portfolio Optimization & Evaluation Tools 2 目次 1. はじめに ........................................................................................................................ 3 1.1. 2. 機能一覧 ........................................................................................................................ 5 2.1. 3. 5. 6. 全体構成 ................................................................................................................. 7 機能説明 ........................................................................................................................ 8 4.1. ワークシート.......................................................................................................... 8 4.2. 時系列分析 ........................................................................................................... 17 4.3. データベースマネージャ ...................................................................................... 24 提供インデックス........................................................................................................ 25 5.1. 標準としてご提供しているインデックス ............................................................. 25 5.2. ウェイトファイルをご提供しているインデックス............................................... 26 稼働環境 ...................................................................................................................... 29 6.1. 7. 機能一覧 ................................................................................................................. 5 全体構成 ........................................................................................................................ 7 3.1. 4. 主な特徴 ................................................................................................................. 3 稼働環境 ............................................................................................................... 29 ご利用料金................................................................................................................... 30 7.1. ご利用料金 ........................................................................................................... 30 3 1. はじめに Poet-Stock は株式ポートフォリオの分析、構築、入替え、シミュレーション等を行な うパソコン上のツールです。ファンド・マネージャーの運用サポート、ポートフォリオ のリスク管理、運用ストラテジーの検証等にご利用いただけます。 1.1. 主な特徴 ユーザーフレンドリーな使用環境 Windows の標準的な操作に準拠しており、簡単な操作でどなたにでもすぐに使いこなせま す。 主要なツールは、インターフェースとして、Microsoft Excelを利用しており、Microsoft Excel の機能を効率的に利用できます。 高度なモデルを搭戴 ＳＭＡＲＴ３ (※)のデータと、最適化の機能が組み込まれており、ＳＭＡＲＴ３を使用した ポートフォリオの分析、精度の高いインデックス・ファンドやティルト・ファンドの構築と入 替えが可能です。 (※)ＳＭＡＲＴ３（Ｓtock ＭＡnagement with Ｒisk contorol Ｔool version３）は 大和総研ビジネス・イノベーションが開発したリスクモデルの名称です。詳細はＳＭＡＲＴ３説明資 料をご覧ください。 多彩な分析メニュー モデルを利用したポートフォリオのリスク分析やキャラクター分析が行えます。 各種指標を用いた銘柄のスクリーニング（銘柄検索）が可能です。 運用ポートフォリオの運用結果をいくつかの切り口で要因分析する時系列分析ができます。 そ の他に時系列分析は、運用ストラテジーに基づいたシミュレーション（バックテスト）機能や、 最適化とシミュレーションを連続的に行う機能を搭戴しています。 4 はじめに 豊富なデータベース 東証、大証、名証、JASDAQの全銘柄をカバーしています。 （出資証券、REAT、ETF、外国株を除 く） 株価、時価総額などの基本的なデータ、投資指標、連結・単体各財務データ、ＳＭＡＲＴ３ リスク・ファクター等ポートフォリオ作成時に参考となるデータを数多く用意しました。 ☆ Microsoft、Excel、WindowsおよびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 ☆ Poet および SMART は、株式会社大和総研ホールディングスの登録商標です。 5 2. 機能一覧 2.1. 機能一覧 項目 概要 言語 日本語 対象国 日本 対象市場 東証・大証・名証・JASDAQ（優先株、出資証券、REAT、ETF、 外国株を除く） 機能 最適化計算、リスク分析、キャラクター分析、業種 分析、銘柄スクリーニング、ポートフォリオ編集、 時系列分析、シミュレーション分析 基準インデックス TOPIX、TOPIX シリーズ、東証 2 部指数、東証マ ザーズ指数、日経 225、大和日本株インデックス（総 合・スタイル）、ユーザーによる登録が可能 リスクモデル SMART3 リスクモデル リスク分析 大和独自のモデル SMART3 による、リスク分析／ 要因分解を行ないます 業種分析 ポートフォリオの業種構成分析を行ないます キャラクター分析 財務データなどを用いたポートフォリオの特性分 析を行ないます 個別銘柄分析 個別銘柄の基本情報表示、リスク分析、キャラクタ ー分析を行ないます ポートフォリオ定型編集 等金額投資、時価総額加重投資、上場時価総額加重 投資、等株投資などの定型編集を行ないます 銘柄検索 指定された条件に合致する銘柄を出力します 最適ポートフォリオ作成 条件に合致した有効フロンティア上の 1 つのポート フォリオの作成を行ないます 時系列分析 リスクモデルによる月次ベースでのリターン・リス ク要因を分析します。東証３３業種による分析も可 能です。 バックテスト Ｂｕｙ＆Ｈｏｌｄによるシミュレーション、およ び、最適化の連続シミュレーションが可能です。 6 機能一覧 一括分析機能 複数のポートフォリオのリスク分析・業種分析・キ ャラクター分析を一括処理できます。 その他の機能 売買リスト帳票の作成、銘柄リスト・分析帳票の英 訳作成 7 3. 全体構成 3.1. 全体構成 ワークシート 時系列分析 リスク分析 ファンド分析 キャラクター分析 シミュレーション 業種分析 リスクグラジエント 個別銘柄サマリー 売買リスト作成 オートアナライザー 最適ポートフォリオ作成 複数ポートフォリオの分析 銘柄検索 データベースマネージャ データ更新 データ登録 8 4. 機能説明 4.1. ワークシート ワークシートは、Excel をプラットフォームとしたポートフォリオの編集・分析をするツ ールです。ファンド・マネージャーの運用サポート、ポートフォリオのリスク管理等にご 利用頂けます。 ・保有ポートフォリオのリスク分析が可能です。 ・財務、テクニカル等の項目を用いたキャラクター分析が可能です。 ・ベンチマークや他のポートフォリオとの比較が容易に行えます。 ・個別銘柄の情報も表示できます。 ・最適化によるポートフォリオ構築が可能です。 ① リスク分析帳票 リスク分析帳票は、SMART3 リスクモデルで計算した各種のリスク指標を表示します。 機能説明 9 ② レーダーグラフ レーダーグラフは、ポートフォリオのリスクインデックスファクターのエクスポージャ ー（感応度）を表示します。 10 機能説明 ③リスク分解図 リスク分解図は、ＳＭＡＲＴ３リスクモデルを用いたリスク分解をツリー状に表示しま す。 機能説明 ④キャラクター分析帳票 キャラクター分析は、ポートフォリオの特徴を指標で表示します。 11 12 機能説明 ⑤業種分析帳票 ポートフォリオの業種の構成銘柄数および組入れ比率を表示します。業種区分は、東証 33 業種、SMART 業種、規模別(旧)、規模別(新)、TOPIX－17 が利用できます。 機能説明 13 ⑥個別銘柄分析帳票 個別銘柄分析は、個別銘柄の基本情報、リスク分析、キャラクター分析が一覧に表示さ れます。 14 機能説明 ⑦銘柄入替シミュレーション 現在のポートフォリオから１銘柄を選択し、別の銘柄にリバランスした際にリスク値が どのようになるかを分析します。 機能説明 15 ⑧最適化 最適化は、与えられた条件（以下、制約条件とします。 ）を満たしながらその中で期待リ ターンが最も大きく、推定リスクが最も小さくなるような銘柄の組み合わせをポートフォ リオとして提示します。 16 機能説明 ⑨銘柄検索 銘柄検索は、Poet-Stock のデータベースに登録されている項目や業種・指数、ユーザー が作成した項目やポートフォリオ･ファイルをユニバースとして銘柄の絞り込みなどを行 ないます。 機能説明 4.2. 17 時系列分析 時系列分析は、Excel をプラットフォームとしたツールです。時系列分析では、ポートフ ォリオやインデックス（ウェイトファイル）のアトリビューション分析（要因分解）が行 えます。SMART3 による高度なアトリビューション分析によるリスク・リターン分解を行 い、今後の運用戦略策定を強力にサポートします。 ① 時系列帳票 時系列帳票は、4 種類の分析モードにそれぞれ“月次”と“累積”があるため、 8 種類の時系列帳票が表示できます。 18 機能説明 ② ファクター寄与度 ファクター寄与度（帳票）は、SMART3 モデルによるファクターエクスポージャー、フ ァクターリターン、ファクター寄与度を表示します。ポートフォリオのリターンがどのよ うなファクターで構成されているかがわかります。 機能説明 ③ 19 ファクター寄与度グラフ ファクター寄与度（帳票）をグラフ化したものとなります。ファクターエクスポージャ ーとファクター寄与度の関連をグラフ化しているため、ポートフォリオの特徴を視覚的に 捉えることができます。 20 機能説明 ④ ファクターリターングラフ SMART3 モデルのファクター寄与度や、エクスポージャーの時系列グラフを表示します。 ひとつのファクターについて時系列的に表示しているため、ポートフォリオにおけるある ファクターへの傾向とそれによるリターンがグラフとして表示されます。 機能説明 ⑤ 21 アトリビューションサマリー ポートフォリオのリスクとリターンのサマリーが表示されます。リスクによりどれだけ享 受（リターン）を得たかを確認することができます。 22 機能説明 ⑥ パフォーマンスグラフ ポートフォリオにおいて、各種リターンの月次リターンと累積リターンを表示します。 機能説明 ⑦ 23 ファクターリターン SMRAT3 リスクモデル、および、東証 33 業種の各ファクターのファクターリターンを 表示します。 24 4.3. 機能説明 データベースマネージャ データベースマネージャは、Poet-Stock の各アプリケーションが共通して使用するデータ ベースのメンテナンスを行うことができます。最新の株価、財務、リスクデータの更新や、 ユーザー定義データ（インデックス、業種等）の登録を行うことができます。 25 5. 提供インデックス 5.1. 標準としてご提供しているインデックス Poet-Stock にてご提供しているインデックスの一覧表です。 また、データフォルダ（Application Manager フォルダ設定）¥weight のフォルダに各 インデックスのウェイトファイルが用意されています。 指数名 Poet 表示名 ファイル名 東証株価指数 TOPIX tse1 日経平均株価 日経 225 n225 TOPIX Core30 TOPIX Core30 tc30 TOPIX Large70 TOPIX Large70 tl70 TOPIX Mid400 TOPIX Mid400 tmid TOPIX Small TOPIX Small tsml TOPIX 100 TOPIX 100 t100 TOPIX 500 TOPIX 500 t500 TOPIX 1000 TOPIX 1000 t1ki 東証第２部株価指数 東証 2 部指数 tse2 東証マザーズ指数 東証マザーズ指数 tmot DSI1 総合 fa00 DSI1 総合バリュー（全銘柄ベース） DSI1 総合バリュー fa01 DSI1 総合グロース（全銘柄ベース） DSI1 総合グロース fa02 DSI1 大型 DSI1 大型 fa10 DSI1 大型バリュー（全銘柄ベース） DSI1 大型バリュー fa11 DSI1 大型グロース（全銘柄ベース） DSI1 大型グロース fa12 DSI1 小型 DSI1 小型 fa40 DSI1 小型バリュー（全銘柄ベース） DSI1 小型バリュー fa41 DSI1 小型グロース（全銘柄ベース） DSI1 小型グロース fa42 DSI1 総合 （全銘柄ベース） （全銘柄ベース） （全銘柄ベース） 26 提供インデックス 5.2. ウェイトファイルをご提供しているインデックス ウェイトファイルをご提供しているインデックスの一覧表です。 Poet の各アプリケーションで使用する場合は、データベースマネージャーでユーザー定 義インデックスとして登録してください。 指数名 ファイル名 （全銘柄ベース） da00 DSI2 総合バリュー（全銘柄ベース） da01 DSI2 総合グロース（全銘柄ベース） da02 DSI2 大型 （全銘柄ベース） da10 DSI2 大型バリュー（全銘柄ベース） da11 DSI2 大型グロース（全銘柄ベース） da12 DSI2 小型 （全銘柄ベース） da40 DSI2 小型バリュー（全銘柄ベース） da41 DSI2 小型グロース（全銘柄ベース） da42 DSI2 総合 （東証１部ベース） dt00 DSI2 総合バリュー（東証１部ベース） dt01 DSI2 総合グロース（東証１部ベース） dt02 DSI2 大型 （東証１部ベース） dt10 DSI2 大型バリュー（東証１部ベース） dt11 DSI2 大型グロース（東証１部ベース） dt12 DSI2 小型 （東証１部ベース） dt40 DSI2 小型バリュー（東証１部ベース） dt41 DSI2 小型グロース（東証１部ベース） dt42 DSI1 総合 （東証１部ベース） ft00 DSI1 総合バリュー（東証１部ベース） ft01 DSI1 総合グロース（東証１部ベース） ft02 DSI1 大型 （東証１部ベース） ft10 DSI1 大型バリュー（東証１部ベース） ft11 DSI1 大型グロース（東証１部ベース） ft12 DSI1 小型 （東証１部ベース） ft40 DSI1 小型バリュー（東証１部ベース） ft41 DSI1 小型グロース（東証１部ベース） ft42 DSI2 総合 提供インデックス 東証業種別株価指数 水産・農林業 ts01 東証業種別株価指数 鉱業 ts02 東証業種別株価指数 建設業 ts03 東証業種別株価指数 食料品 ts04 東証業種別株価指数 繊維製品 ts05 東証業種別株価指数 パルプ・紙 ts06 東証業種別株価指数 化学 ts07 東証業種別株価指数 医薬品 ts08 東証業種別株価指数 石油・石炭製品 ts09 東証業種別株価指数 ゴム製品 ts10 東証業種別株価指数 ガラス・土石製品 ts11 東証業種別株価指数 鉄鋼 ts12 東証業種別株価指数 非鉄金属 ts13 東証業種別株価指数 金属製品 ts14 東証業種別株価指数 機械 ts15 東証業種別株価指数 電気機器 ts16 東証業種別株価指数 輸送用機器 ts17 東証業種別株価指数 精密機器 ts18 東証業種別株価指数 その他製品 ts19 東証業種別株価指数 電気・ガス業 ts20 東証業種別株価指数 陸運業 ts21 東証業種別株価指数 海運業 ts22 東証業種別株価指数 空運業 ts23 東証業種別株価指数 倉庫・運輸関連業 ts24 東証業種別株価指数 情報・通信業 ts25 東証業種別株価指数 卸売業 ts26 東証業種別株価指数 小売業 ts27 東証業種別株価指数 銀行業 ts28 東証業種別株価指数 証券・商品先物取引業 ts29 東証業種別株価指数 保険業 ts30 東証業種別株価指数 その他金融業 ts31 東証業種別株価指数 不動産業 ts32 東証業種別株価指数 サービス業 ts33 TOPIX-17 シリーズ 食品 tt01 TOPIX-17 シリーズ エネルギー資源 tt02 27 28 提供インデックス TOPIX-17 シリーズ 建設・資材 tt03 TOPIX-17 シリーズ 素材・化学 tt04 TOPIX-17 シリーズ 医薬品 tt05 TOPIX-17 シリーズ 自動車・輸送機 tt06 TOPIX-17 シリーズ 鉄鋼・非鉄 tt07 TOPIX-17 シリーズ 機械 tt08 TOPIX-17 シリーズ 電機・精密 tt09 TOPIX-17 シリーズ 情報通信・サービス・その他 tt10 TOPIX-17 シリーズ 電力・ガス tt11 TOPIX-17 シリーズ 運輸・物流 tt12 TOPIX-17 シリーズ 商社・卸売 tt13 TOPIX-17 シリーズ 小売 tt14 TOPIX-17 シリーズ 銀行 tt15 TOPIX-17 シリーズ 金融(除く銀行) tt16 TOPIX-17 シリーズ 不動産 tt17 29 6. 稼働環境 6.1. 稼働環境 Poet-Stock は、以下のような環境において快適に稼働いたします。 ・ＯＳ Windows2000 Pro、WindowsXP Pro/Home （各日本語版） ・ＣＰＵ Ｃｅｌｅｒｏｎ ３.５Ｇｈｚ以上推奨 ・メモリー １ＧＢ以上推奨 ・アプリケーション Microsoft Excel 2000/2002/2003/2007（各日本語版）、 Microsoft Access 2000/2002/2003/2007（各日本語版）必須 ・ハードディスク容量 ３ＧＢ以上 ・ＣＤ－ＲＯＭ 必須 ・データ更新環境 Microsoft Internet Explorer 7 以上がインストールされて おり、インターネットにアクセスが可能であることが必須 ・インストールフォルダ フルコントロール権限が必要 30 7. ご利用料金 7.1. ご利用料金 ご利用料金につきましては、ご利用いただきます機能や条件等で異なります。 具体的な金額につきましては、弊社 Poet 担当までお問い合わせください。 Portfolio Optimization & Evaluation Tools
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