投資信託説明書 （請求目論見書） ２０１６年１０月１日 マネックス資産設計ファンド ＜隔月分配型＞ 追加型投信／内外／資産複合 アセットマネジメントOne株式会社 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 ファンドは、課税上「株式投資信託」 として取扱われます。 委託会社への照会先 【コールセンター】 0120-104-694 （受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで） 【ホームページ】 http://www.am-one.co.jp/ ■「マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞」の募集については、委託会社は、金融商 品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により、有価証券届出書を2016年2月10日に 関東財務局長に提出しており、2016年2月11日にその効力が発生しております。 ■「マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞」の受益権の価額は、ファンドに組入れら れる有価証券の値動きのほか、為替変動等の影響を受けますが、これらの運用による損益 は全て投資家の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは、元本が保証されている ものではありません。 この投資信託は、実質的に国内外の株式、債券、不動産投資信託証券を主要投資対象としま す。この投資信託の基準価額は、組入有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上 下しますので、これにより、投資元本を割り込むことがあります。 また、組入れた株式、債券、不動産投資信託証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそ れらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 発行者：アセットマネジメント One 株式会社 代表者の役職氏名：取締役社長 西 惠正 本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所：該当事項はありません。 届出の対象とした募集 募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称： マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 募集内国投資信託受益証券の金額：3,000億円を上限とします。 目 次 頁 第一部 証券情報 ････････････････････････････････････ 1 第二部 ファンド情報 ････････････････････････････････････ 4 ･･････････････････････････････････ 4 １ ファンドの性格 ･･････････････････････････････････ 4 ２ 投資方針 ･･････････････････････････････････ 12 ３ 投資リスク ･･････････････････････････････････ 32 ４ 手数料等及び税金 ･･････････････････････････････････ 37 ５ 運用状況 ･･････････････････････････････････ 40 ････････････････････････････････････ 69 １ 申込（販売）手続等 ････････････････････････････････････ 69 ２ 換金（解約）手続等 ････････････････････････････････････ 70 ３ 資産管理等の概要 ････････････････････････････････････ 71 ４ 受益者の権利等 ････････････････････････････････････ 74 ････････････････････････････････････ 76 １ 財務諸表 ････････････････････････････････････ 78 ２ ファンドの現況 ････････････････････････････････････ 255 ････････････････････････････････････ 257 委託会社等の情報 ････････････････････････････････････ 259 第１ 委託会社等の概況 ････････････････････････････････････ 259 １ 委託会社等の概況 ････････････････････････････････････ 259 ２ 事業の内容及び営業の概況 ････････････････････････････････････ 260 ３ 委託会社等の経理状況 ････････････････････････････････････ 261 ４ 利害関係人との取引制限 ････････････････････････････････････ 335 ５ その他 ････････････････････････････････････ 335 ････････････････････････････････････ 336 第１ ファンドの状況 第２ 管理及び運営 第３ ファンドの経理状況 第４ 内国投資信託受益証券事務の概要 第三部 約款 第一部【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下、「受益権」といいます。） 信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下、「社振法」といいます。）の 規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替 機関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口 座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載 または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセ ットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある 場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式 や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 3,000億円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 お申込日の翌営業日の基準価額※とします。 ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の 受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当りに換算した基準価額で表示 することがあります。） ＜基準価額の照会方法等＞ 基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま す。 ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。 ・販売会社へのお問い合わせ ・委託会社への照会 ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/ コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで） ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。 （当ファンドの略称：マ資産隔月） － 1 － （５）【申込手数料】 ありません。 （６）【申込単位】 各販売会社が定める単位とします。 ※お申込単位は販売会社にお問い合わせください。 ※当初元本は1口当たり1円です。 （７）【申込期間】 継続申込期間：平成28年2月11日から平成29年2月10日まで ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 ※ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀 行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休 業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行い ません。 （８）【申込取扱場所】 当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。 ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。 ・委託会社への照会 ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/ コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで） （９）【払込期日】 取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委 託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。 （１０）【払込取扱場所】 取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。 ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。 ・委託会社への照会 ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/ コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで） （１１）【振替機関に関する事項】 振替機関は下記の通りです。 ・株式会社証券保管振替機構 － 2 － （１２）【その他】 お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。 当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則 として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続 きが完了したものを当日のお申込みとします。 ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す ことができるものとします。 ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたフ ァンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込 者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。 なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定 める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通 知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を 行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定 める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 ○振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記 載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事 項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （参考） ◆投資信託振替制度 投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて 管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振 替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま せん。 － 3 － 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および 不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。 ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう え、限度額を変更することができます。 ＜ファンドの特色＞ － 4 － － 5 － － 6 － ・商品分類表 単位型投信 投資対象地域 追加型投信 （収益の源泉） 国 株 内 単位型投信 投資対象資産 海 式 債 券 外 不動産投信 追加型投信 その他資産 内 外 （ ） 資産複合 （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ・商品分類定義 ※単位型投信・追加型投信 「追加型投信」とは一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と ともに運用されるファンドをいいます。 ※投資対象地域 「内外」とは目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的 に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ※投資対象資産 「資産複合」とは目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資 産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 － 7 － ・属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式 年1回 グローバル 一般 （日本を含む） 大型株 年2回 中小型株 日本 年4回 債券 北米 ファミリー あり 一般 年6回 ファンド 公債 （隔月） 欧州 社債 その他債券 年12回 アジア クレジット属性 （毎月） オセアニア 日々 不動産投信 中南米 なし その他 ファンド・オブ・ アフリカ ファンズ （ ） その他資産 （ ） （投資信託証券 （資産複合（株 中近東 式、債券、不動 （中東） 産投信） 資産配分変更 エマージング （ ） 型）） 資産複合 （ ） 資産配分固定型 資産配分変更型 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して おります。 （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ・属性区分定義 ※投資対象資産 「その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））」とは目 論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（株 式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の 記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。 － 8 － （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。 ※決算頻度 「年6回（隔月）」とは目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるもの をいいます。 ※投資対象地域 「グローバル（日本を含む）」とは目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収 益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ※投資形態 「ファミリーファンド」とは目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 ※為替ヘッジ 「なし」とは目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない旨の記載 があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。 上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ （http：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。 （２）【ファンドの沿革】 平成19年1月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始 平成28年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・フ ァンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザー ファンド」へ変更 － 9 － （３）【ファンドの仕組み】 ・「証券投資信託契約」の概要 委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま す。 当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものであり ます。 ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要 委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。 当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一 部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。 ・「投資顧問契約」の概要 委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、 当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものであります。 － 10 － ●ファミリーファンド方式とは● 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。 「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証 券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。 ○委託会社の概況 名称：アセットマネジメントOne株式会社 本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 ①資本金の額 20億円（平成28年10月1日現在） ②委託会社の沿革 昭和60年7月 1日 会社設立 平成10年3月 31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 平成10年12月 1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 平成11年10月 1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ リュ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社 と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会 社とする。 平成20年1月 1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更 － 11 － 平成28年10月 1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株 式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用 部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変 更 ③大株主の状況 （平成28年10月1日現在） 株主名 住所 所有株数 所有比率 株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 28,000株※1 70.0％※2 第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株 30.0％※2 ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。 ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生 命ホールディングス株式会社49.0％ ２【投資方針】 （１）【投資方針】 ＜基本方針＞ この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および 不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。 ＜投資対象＞ 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国 債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザ ーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投 資対象とします。 ＜投資態度＞ ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・フ ァンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、 不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。 以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。 ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向 に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準とな った時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。 ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助 言を受けます。 ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。 － 12 － ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。 ※リート（ＲＥＩＴ）とは ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を いいます。（以下同じ。） ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運 用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州 市場に上場するリートについては、LPT（Listed Property Trust）と呼ばれる場合があり ます。 ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当 該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配 当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。 ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。 ＜運用プロセス＞ ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関 係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ アを描き、一定のリスク水準から導きます。 ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。 ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し ます。 ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ ん。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま す。 （２）【投資対象】 1.投資の対象とする資産（約款第15条） この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。 1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定 めるものをいいます、以下同じ。） イ.有価証券 ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23 条、第24条および第25条に定めるものに限ります。) ハ.金銭債権 ニ.約束手形 － 13 － 2)次に掲げる特定資産以外の資産 イ.為替手形 2.有価証券の指図範囲 （約款第16条第1項） 委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までのアセットマネジメントOne株式会社を 委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら びに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同 項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1) 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 5) Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 7) 株券または新株引受権証書 8) 国債証券 9) 地方債証券 10)特別の法律により法人の発行する債券 11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受 権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める ものをいいます。） 13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定 めるものをいいます。） 14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1 項第7号で定めるものをいいます。） 15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。） 16)コマーシャル・ペーパー 17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および 新株予約権証券 18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を 有するもの 19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい い、振替投資信託受益権を含みます。） 20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。） 21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。） 22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい い、有価証券に係るものに限ります。） 23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。） 24)外国法人が発行する譲渡性預金証書 － 14 － 25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益 証券に限ります。) 26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。) 27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受 益証券に表示されるべきもの 28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質 を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証 書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20) の証券を以下「投資信託証券」といいます。 3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項） 委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す ることを指図することができます。 1)預金 2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 3)コール・ローン 4)手形割引市場において売買される手形 5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの 6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの 4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が 運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により 運用することの指図ができます。（約款第16条第3項） （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要 ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数 （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）(注) に連動する投資成果を目標として運用を行いま す。 （注）ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所 （以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、指数の算出、 指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸ の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変 更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標 の変更若しくは使用の停止を行うことができます。 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの引用 に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありませ ん。 － 15 － ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正 確性、完全性を保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、 ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を 負いません。 当マザーファンドはＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として 運用していますが、当マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値の 動向が乖離することがあります。 当マザーファンド及び当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証 券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。 ㈱東京証券取引所は、当マザーファンド及び当マザーファンドに投資する ファンドの購入者又は公衆に対し、当マザーファンド及び当マザーファン ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちませ ん。 ㈱東京証券取引所は、当社又は当マザーファンド及び当マザーファンドに 投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘 柄構成、計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンド及び当マザー ファンドに投資するファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対 しても、責任を負いません。 主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。 投資態度 1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数 （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま す。 2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ スク管理を行います。 3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま す。 4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産 割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。 6．信託財産に属する資産の効率的な運用のため、有価証券先物取引等を行うこと があります。 － 16 － 運用プロセス ①流動性基準による対象銘柄群設定 マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低 い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。 ②最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離 を抑えます。 ③インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘 柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま す。 主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。 投資態度 ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー ス、配当込み、為替ヘッジなし）(注) に連動する投資成果をめざして運用を行い ます。 (注)ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が公表している インデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は ＭＳＣＩ 内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 Ｉｎｃ．に属しており、また、ＭＳＣＩ － 17 － Ｉｎｃ．は同指数の ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的 に変更を行う場合があります。 ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によ ってはヘッジを実施する可能性があります。 運用プロセス ①流動性基準による対象銘柄群設定 取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデ ックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除 外して投資銘柄群を設定します。 ②最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離 を抑えます。 ③インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘 柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレ ートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として 信託財産の純資産総額の20％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下 会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約 － 18 － 権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原 則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合(注)に連動する投資成果を目標として運 用を行います。 (注)ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、 その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会 社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するも のではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関 し一切責任を負いません。 主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投 資成果をめざして運用を行います。 ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を維持し ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま す。 ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 運用プロセス ①流動性基準等による対象銘柄群設定 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘 柄群を設定します。 ②最適化法によるポートフォリオの構築 1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因 － 19 － 2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因 1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。 ③インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘 柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資 主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ り取得するものに限ります。 ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以 下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時 において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま す。 主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。 投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティ世界国債インデックス （除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）(注)」に連動する投資成果をめざして運 用を行います。 (注)シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権 利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。 ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾 力的に変更を行う場合があります。 ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって はヘッジを実施する可能性があります。 － 20 － 運用プロセス ①流動性基準等による対象銘柄群設定 シティ世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象 銘柄群を設定します。 ②最適化法によるポートフォリオの構築 金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最 小となるポートフォリオを構築します。 ③インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに 銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限・通貨構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン・償還再投資 主な投資制限 り取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以 下とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時 において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ファンド名 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）(注)の動きに連動する投資成果を めざして運用を行います。 (注)東証ＲＥＩＴ指数の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京 証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、指 － 21 － 数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権 利及び東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所 が有しています。 ㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出若しくは公表の方 法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証 ＲＥＩＴ指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。 ㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用もしくは東証ＲＥＩ Ｔ指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするもの ではありません。 ㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値及びそこに含まれるデー タの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱東京証券取引 所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に 対し、責任を負いません。 当マザーファンドは東証ＲＥＩＴ指数の指数値に連動した投資成果を目標 として運用を行いますが、当マザーファンドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指 数の指数値の動向が乖離することがあります。 当マザーファンド及び当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証 券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。 ㈱東京証券取引所は、当マザーファンド及び当マザーファンドに投資する ファンドの購入者又は公衆に対し、当マザーファンド及び当マザーファン ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちませ ん。 ㈱東京証券取引所は、当社又は当マザーファンド及び当マザーファンドに 投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出 する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンド及び当マザー ファンドに投資するファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対 しても、責任を負いません。 主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定 の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等 をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 投資態度 ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予 定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込 み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま す。 ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本 が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込 － 22 － み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような 運用ができない場合があります。 運用プロセス ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。 ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得 し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。 ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま す。 主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信 託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価 総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への 投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証 ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合 の範囲で投資することができるものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー ス、配当込み、為替ヘッジなし）(注)に連動する投資成果をめざして運用を行いま す。 （注）Standard & Poor’s®並びに S&P®は、スタンダード＆プアーズ・ファイ ナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標です。Dow Jones®は、 ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（以下「ダウ・ジョ ーンズ」）の登録商標です。これらはS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC に対して使用許諾が与えられており、委託会社に対しては特定の目的のために － 23 － 使用するサブライセンスが与えられています。S&P 先進国 REITインデックスは S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、委託会社に対して使 用許諾が与えられています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ ジョーンズ、S&P、およびその関連会社(以下総称してS&Pダウ・ジョーンズ・イ ンデックスとする)は、委託会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するもの ではなく、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または商 品に関する投資について、またS&P 先進国 REITインデックスが市場全般のパフ ォーマンスに追随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するもので はありません。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの委託会社に対するS&P 先 進国 REITインデックスに関わる唯一の関係は、該当する指数、登録商標、サー ビスマーク、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの商号についての使用許諾を 与えることです。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P 先進国 REITインデックスに関す る決定、作成及び計算において、委託会社又は本商品の所有者に関係なく行い ます。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P 先進国 REITインデックス に関する決定、作成及び計算において、委託会社又は本商品の所有者の要求等 を考慮する義務を負いません。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは本商品の 販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしく は計算に責任を負わず、また関わっていません。S&Pダウ・ジョーンズ・インデ ックスは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何 ら負うものではありません。指数に基づく投資商品が指数のパフォーマンスに 正確に連動し、プラスの投資リターンを上げる保証はありません。S&Pダウ・ジ ョーンズ・インデックスは投資顧問会社ではありません。指数の構成銘柄はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが売買及び保有を推奨する銘柄ではなく投資 アドバイスをするものでもありません。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P 先進国 REITインデックスの適格 性、正確性、適時性、完全性、データの遅延、及び電子媒体を含む口頭または 書面でのコミュニケーションについて保証しません。S&Pダウ・ジョーンズ・イ ンデックスは、障害、債務、誤り、欠落又は遅延に対する責任を負いません。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、特定の目的、使用、もしくは委託会社 が得るであろう結果への商品的確性、もしくは適切性の保障に関して、明示的 にも暗示的にも保証しません。以上のことに関わらず、いかなる場合において も、間接的、偶発的、罰則的、あるいは結果的な損害（利益の損失、トレーデ ィング損失、損失時間、のれんを含む）について、仮にそれらの可能性につい て事前に通知されていたとしても、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが責任 を負うことはありません。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスと委託会社間で の合意及び協定において、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの許諾者を除 き、第３の受益者は存在しません。 － 24 － 主な投資対象 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産 投資信託証券とします。 投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先 進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ なし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市 況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為 運用プロセス 替状況によってはヘッジを行う場合があります。 主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 3.株式への直接投資は行いません。 4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、 円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超 える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該 不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算 ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる ものとします。 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 － 25 － （３）【運用体制】 ａ．ファンドの運用体制 ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定 経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する 「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部 長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。 ② 運用計画の決定 各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を 行います。 ③ 売買執行の実施 運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良 執行をめざして売買の執行を行います。 ④ モニタリング 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、 運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。 定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法 令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。 － 26 － ⑤ 内部管理等のモニタリング 内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・ 効率性等の観点からモニタリングを実施します。 ｂ．ファンドの関係法人に関する管理 当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、 内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項 に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。 ｃ．運用体制に関する社内規則 運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担 当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。 また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め ています。 ※運用体制は平成28年10月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。 （４）【分配方針】 ①収益分配方針 毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針 に基づき分配を行います。 1)分配対象額の範囲 経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 2)分配対象額についての分配方針 原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加 えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委 託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ ります。 3)留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運 用を行います。 ②収益の分配方式 a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。 1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産 に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経 費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監 査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することが － 27 － できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立 てることができます。 2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売 買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損 金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等 収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーフ ァンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 ③収益分配金の支払い 収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている 受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で 取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し ます。 （５）【投資制限】 ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」(3)投 資制限） ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方 針」(3)投資制限） ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総 額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」(3)投資制限） ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」(3)投資制限） ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割 合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」(3)投資制限） ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。（約款「運用の基本方針」(3)投資制限） ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純 資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」(3)投資制限） ⑧投資する株式等の範囲（約款第19条） 1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者 割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ りません。 － 28 － 2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約 権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が 投資することを指図することができるものとします。 ⑨信用取引の指図および範囲（約款第22条） 1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指 図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに より行うことの指図をすることができるものとします。 2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について 行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま す。 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2.株式分割により取得する株券 3.有償増資により取得する株券 4.売出しにより取得する株券 5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新 株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを 除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑩先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条） 1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項 第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引 は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通 貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外 国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条） 1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワ ップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う ものとします。 4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 － 29 － ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条） 1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先 渡取引を行うことの指図をすることができます。 2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算出した価額で評価するものとします。 4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理 的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条） 1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の 時価合計額を超えないものとします。 2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有 する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 2)上記1) 1. 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも のとします。 ⑮公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条） 1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に 属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻 しにより行うことの指図をすることができるものとします。 2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の 範囲内とします。 3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の 純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売 り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 ⑯公社債の借入れ（約款第28条） 1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提 供の指図を行うものとします。 2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 － 30 － 3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入 れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 ⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条） 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制約されることがあります。 ⑱外国為替予約の指図および範囲（約款第30条） 1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計 額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託 財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗 じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産 に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。 4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に 相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま す。 ⑲資金の借入れ （約款第37条） 1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。） を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信 託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始 日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金 支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内 における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度 とします。 3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。 － 31 － ⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条） 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指 図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決 議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権 を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決 権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては なりません。 ３【投資リスク】 ＜基準価額の主な変動要因＞ 当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受 けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投 資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額は下落し、損失を被り、投 資元本を割り込むことがあります。 また、投資信託は預貯金と異なります。 ※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。 ○資産配分リスク 各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分 は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。 この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大 きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチマ ークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる 可能性があります。 ○株価変動リスク 当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。 ○金利リスク 金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上 昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま す。 ○リートの価格変動リスク リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、 不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。 当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま す。 － 32 － ○為替リスク 当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動 の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、 当ファンドの基準価額が下がる要因となります。 また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受 けて損失を被る可能性もあります。 ○信用リスク 当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが 実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状 況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ り、基準価額が下がる要因となります。 ○流動性リスク 当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制 等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取 引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま す。 ＜分配金に関する留意点＞ ○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含 みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間 におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに 相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと で、受益者毎に異なります。 ○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場 合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 － 33 － ＜その他の留意点＞ ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ） の適用はありません。 ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動 が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準 価額に影響をおよぼす場合があります。 ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。 ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。 ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認 める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信 託を終了（繰上償還）する場合があります。 ○注意事項 ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構 の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基 金の対象にもなりません。 ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購 入者が負担することとなります。 － 34 － ＜リスク管理体制＞ 委託会社における当ファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下の通りです。 ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管 理を行います。 ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフ ォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。 ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の 報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま す。 ※上記体制は平成28年10月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 － 35 － － 36 － ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 ありません。 （２）【換金（解約）手数料】 ありません。 （３）【信託報酬等】 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.026％（税抜0.95％） ※信託報酬の配分は、販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。 信託報酬の配分（税抜） 販売会社の 取扱純資産額 100億円以下の部分 100億円超 300億円以下の部分 300億円超の部分 委託会社 販売会社 受託会社 年率0.52％ 年率0.36％ 年率0.07％ 年率0.47％ 年率0.41％ 年率0.07％ 年率0.42％ 年率0.46％ 年率0.07％ 購入後の情報提供、 主な役務 委託した資金の運用 の対価 交付運用報告書等各 種書類の送付、口座 内でのファンドの管 理等の対価 運用財産の保管・管 理、委託会社からの 運用指図の実行等の 対価 ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当 額とともに信託財産から支払われます。 ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。 ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 （４）【その他の手数料等】 1.信託財産留保額 解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 2.その他の費用 その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき ます。 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金 の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。 ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎計 算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財 産から支払われます。 － 37 － ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプシ ョン取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要す る費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。 ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手 数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および 外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。 ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を示すことができません。 ※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託 （リート）の費用は表示しておりません。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 （５）【課税上の取扱い】 ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。 ○個人の受益者に対する課税 ①収益分配時 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得 税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告 不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税のいずれか を選択することもできます。 なお、配当控除の適用はありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ②換金（解約）時および償還時 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）※については、譲渡所得として、20.315％（所 得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が 適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得 税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。 ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当 額を含みます。）を控除した利益。 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 ③損益通算について 換金（解約）時および償還時の差損(譲渡損失)については、一定の条件のもとで確定申告等 により上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の 利子所得等および譲渡所得等との通算が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ い。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛 称：ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合 ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲 渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する － 38 － など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ い。 ○法人の受益者に対する課税 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本 超過額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率によ る源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 ※上記は、平成28年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな る場合があります。 ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ◇個別元本方式について 受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。 ＜個別元本について＞ ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当 額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別 元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権 を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。 ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参 照。） ＜収益分配金の課税について＞ 収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配 金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金 （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別 元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな ります。 ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。 － 39 － ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 親投資信託受益証券 内 日本 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 501,035,430 99.15 501,035,430 99.15 4,313,363 0.85 505,348,793 100.00 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 － 40 － （参考） 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 株式 内 日本 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 285,150,370,470 97.00 285,150,370,470 97.00 8,804,387,367 3.00 293,954,757,837 100.00 その他資産の投資状況 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 株価指数先物取引（買建） 内 日本 投資比率(％) 8,826,570,000 3.00 8,826,570,000 3.00 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 国債証券 内 日本 地方債証券 内 日本 特殊債券 内 日本 社債券 投資比率（％） 329,164,285,500 82.75 329,164,285,500 82.75 25,141,676,530 6.32 25,141,676,530 6.32 21,760,555,565 5.47 21,760,555,565 5.47 19,458,508,980 4.89 19,156,629,980 4.82 内 日本 内 オランダ 201,950,000 0.05 内 イギリス 99,929,000 0.03 2,255,086,632 0.57 397,780,113,207 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 － 41 － Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 投資証券 内 日本 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 投資比率（％） 25,509,827,200 99.03 25,509,827,200 99.03 250,420,086 0.97 25,760,247,286 100.00 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 株式 投資比率（％） 252,364,781,515 94.55 内 アメリカ 154,226,977,661 57.78 内 イギリス 19,768,980,531 7.41 内 スイス 10,480,804,592 3.93 内 カナダ 9,828,744,135 3.68 内 フランス 9,583,995,968 3.59 内 ドイツ 9,456,423,939 3.54 内 オーストラリア 6,635,436,237 2.49 内 アイルランド 4,415,373,244 1.65 内 オランダ 4,334,086,701 1.62 内 スペイン 3,363,419,764 1.26 内 スウェーデン 2,954,290,684 1.11 内 香港 2,363,551,587 0.89 内 デンマーク 2,154,847,989 0.81 内 イタリア 2,035,086,572 0.76 内 シンガポール 1,728,359,464 0.65 内 ベルギー 1,534,836,684 0.58 内 ジャージィー 1,451,016,696 0.54 内 フィンランド 1,013,589,987 0.38 内 オランダ領キュラソー 950,665,751 0.36 内 バミューダ 919,327,384 0.34 内 イスラエル 688,060,966 0.26 内 ノルウェー 625,319,389 0.23 内 ケイマン諸島 609,432,139 0.23 内 ルクセンブルグ 242,986,097 0.09 内 パナマ 175,078,762 0.07 内 オーストリア 173,343,949 0.06 内 ポルトガル 168,796,674 0.06 内 ニュージーランド 163,002,608 0.06 内 リベリア 130,918,294 0.05 内 イギリス領バージン諸島 74,345,824 0.03 内 パプアニューギニア 56,790,448 0.02 内 マン島 35,731,384 0.01 内 モーリシャス 21,159,411 0.01 － 42 － 投資信託受益証券 839,651,156 0.31 内 オーストラリア 706,125,643 0.26 内 シンガポール 133,525,513 0.05 6,124,902,707 2.29 投資証券 内 アメリカ 5,142,705,825 1.93 内 フランス 409,516,170 0.15 内 イギリス 399,011,959 0.15 内 香港 116,144,595 0.04 内 カナダ 57,524,158 0.02 7,588,900,094 2.84 266,918,235,472 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 その他資産の投資状況 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 為替予約取引（売建） － 株価指数先物取引（買建） 投資比率(％) 35,185,500 △0.01 35,185,500 △0.01 7,442,877,759 2.79 内 アメリカ 4,944,332,317 1.85 内 ドイツ 1,348,618,401 0.51 内 イギリス 600,052,243 0.22 内 カナダ 279,883,648 0.10 内 オーストラリア 269,991,150 0.10 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 － 43 － 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 国債証券 投資比率（％） 262,846,826,440 97.12 内 アメリカ 113,408,065,116 41.90 内 イタリア 26,415,525,380 9.76 内 フランス 26,113,044,700 9.65 内 イギリス 21,330,479,574 7.88 内 ドイツ 19,690,445,280 7.28 内 スペイン 14,645,689,124 5.41 内 ベルギー 6,801,275,132 2.51 内 オランダ 6,341,642,253 2.34 内 カナダ 5,430,988,223 2.01 内 オーストラリア 4,709,465,758 1.74 内 オーストリア 3,973,676,181 1.47 内 メキシコ 2,331,483,157 0.86 内 アイルランド 2,077,984,441 0.77 内 デンマーク 1,693,015,331 0.63 内 フィンランド 1,645,077,493 0.61 内 ポーランド 1,436,290,338 0.53 内 スウェーデン 1,156,590,061 0.43 内 マレーシア 1,136,047,455 0.42 内 南アフリカ 942,781,483 0.35 内 シンガポール 875,262,039 0.32 内 ノルウェー 691,997,921 0.26 7,784,651,474 2.88 270,631,477,914 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 その他資産の投資状況 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 為替予約取引（買建） － 投資比率(％) 27,138,450 0.01 27,138,450 0.01 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 － 44 － 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 資産の種類 時価合計（円） 投資信託受益証券 内 オーストラリア 内 シンガポール 内 カナダ 投資証券 投資比率（％） 3,611,233,852 11.02 2,672,658,663 8.15 929,846,004 2.84 8,729,185 0.03 29,052,926,728 88.63 内 アメリカ 23,381,777,266 71.33 内 イギリス 2,020,419,491 6.16 内 フランス 1,491,816,796 4.55 内 カナダ 644,041,089 1.96 内 香港 524,244,769 1.60 内 ベルギー 223,453,959 0.68 内 オランダ 179,225,246 0.55 内 ニュージーランド 160,411,678 0.49 内 スペイン 146,147,372 0.45 内 アイルランド 78,709,726 0.24 内 ドイツ 61,746,605 0.19 内 シンガポール 44,320,122 0.14 内 イタリア 32,377,423 0.10 内 マン島 25,322,575 0.08 内 ガーンジィ 24,230,744 0.07 内 イスラエル 14,681,867 0.04 116,252,483 0.35 32,780,413,063 100.00 コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 純資産総額 （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 － 45 － （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 順 銘柄名 位 発行体の国/地域 種類 国内債券パッシブ・ファン 1 ド・マザーファンド 日本 親投資信託受 益証券 数量 107,252,650 平成28年5月31日現在 簿価単価 評価単価 簿価金額 評価金額 （円） （円） 利率(%) 投資 償還日 比率 1.3081 1.3092 － 140,297,192 140,415,169 － 1.9503 2.0175 － 126,072,709 130,410,013 － 2.5856 2.6617 － 118,280,170 121,761,420 － 1.7644 1.7748 － 49,104,839 49,394,279 － 1.8568 1.8336 － 29,908,399 29,534,704 － 1.1416 1.1285 － 29,862,522 29,519,845 － 27.79% 国内株式パッシブ・ファンド 2 （最適化法）・マザーファン 親投資信託受 ド 益証券 64,639,412 日本 外国株式パッシブ・ファン 3 ド・マザーファンド 日本 外国債券パッシブ・ファン 4 ド・マザーファンド 日本 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスフ 5 ァンド・マザーファンド 日本 外国リート・パッシブ・ファ 6 ンド・マザーファンド 日本 親投資信託受 益証券 親投資信託受 益証券 親投資信託受 益証券 親投資信託受 益証券 45,745,734 27,830,899 16,107,496 26,158,481 25.81% 24.09% 9.77% 5.84% 5.84% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 平成28年5月31日現在 種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.15% 合計 99.15% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 － 46 － （参考） 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 順 銘柄名 種類 位 発行体の国/地域 業種 1 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 2 グループ 輸送用機器 株式 日本 3 4 5 6 日本電信電話 ソフトバンクグループ 銀行業 情報・通信業 株式 日本 ＫＤＤＩ 情報・通信業 株式 日本 日本たばこ産業 情報・通信業 株式 日本 ープ 食料品 株式 日本 8 本田技研工業 みずほフィナンシャルグルー 9 プ 11 12 ソニー 輸送用機器 株式 情報・通信業 株式 日本 セブン＆アイ・ホールディン 13 電気機器 株式 武田薬品工業 グス 医薬品 株式 日本 14 15 16 17 18 19 東日本旅客鉄道 陸運業 株式 日本 医薬品 株式 日本 ファナック 陸運業 株式 日本 キヤノン 電気機器 株式 日本 花王 電気機器 株式 日本 985,000 1,029,200 582,300 576,300 株式 東海旅客鉄道 1,256,300 小売業 日本 アステラス製薬 924,700 銀行業 日本 日本 1,399,700 19,523,800 株式 ＮＴＴドコモ 780,700 銀行業 日本 10 1,065,000 1,103,200 株式 日本 1,736,300 11,054,800 株式 日本 三井住友フィナンシャルグル 7 数量 株式 日本 化学 255,200 1,637,300 125,000 142,800 751,600 393,200 － 47 － 平成28年5月31日現在 簿価単価 評価単価 簿価金額 評価金額 （円） （円） 6,540.53 利率(%) 投資 償還日 比率 5,783.00 － 11,356,332,477 10,041,022,900 － 538.70 553.80 － 5,955,249,820 6,122,148,240 － 5,291.89 4,855.00 － 5,635,864,911 5,170,575,000 － 5,132.96 6,228.00 － 4,007,306,784 4,862,199,600 － 3,193.02 3,237.00 － 4,469,270,404 4,530,828,900 － 4,648.79 4,402.00 － 4,298,741,902 4,070,529,400 － 3,419.36 3,617.00 － 3,772,240,032 3,990,274,400 － 3,130.80 3,151.00 － 3,933,229,820 3,958,601,300 － 181.67 174.40 － 3,546,889,348 3,404,950,720 － 2,567.11 3,100.00 － 2,528,611,631 3,053,500,000 － 2,832.96 2,779.00 － 2,915,683,090 2,860,146,800 － 5,833.89 4,797.00 － 3,397,079,815 2,793,293,100 － 5,145.34 4,744.00 － 2,965,261,124 2,733,967,200 － 10,847.18 10,135.00 － 2,768,200,376 2,586,452,000 － 1,661.06 1,517.00 － 2,719,655,566 2,483,784,100 － 22,387.46 19,630.00 － 2,798,433,144 2,453,750,000 － 16,431.21 16,980.00 － 2,346,378,039 2,424,744,000 － 3,368.84 3,212.00 － 2,532,026,408 2,414,139,200 － 6,194.39 6,101.00 － 2,435,636,932 2,398,913,200 － 3.42% 2.08% 1.76% 1.65% 1.54% 1.38% 1.36% 1.35% 1.16% 1.04% 0.97% 0.95% 0.93% 0.88% 0.84% 0.83% 0.82% 0.82% 0.82% 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 キーエンス 株式 日本 三菱地所 電気機器 株式 日本 日産自動車 不動産業 株式 日本 東京海上ホールディングス 輸送用機器 株式 日本 三菱商事 保険業 株式 日本 三菱電機 卸売業 株式 日本 三井不動産 電気機器 株式 日本 ダイキン工業 不動産業 株式 日本 村田製作所 機械 株式 日本 ブリヂストン 電気機器 株式 日本 富士重工業 ゴム製品 株式 日本 輸送用機器 31,600 1,025,000 1,947,700 558,200 1,033,800 1,489,000 731,000 203,300 147,200 493,400 441,100 58,095.66 70,400.00 － 1,835,822,906 2,224,640,000 － 2,251.54 2,139.50 － 2,307,829,840 2,192,987,500 － 1,081.69 1,125.00 － 2,106,811,263 2,191,162,500 － 3,950.12 3,839.00 － 2,204,958,104 2,142,929,800 － 1,874.98 1,967.00 － 1,938,362,936 2,033,484,600 － 1,145.86 1,339.50 － 1,706,185,880 1,994,515,500 － 2,671.12 2,721.50 － 1,952,590,600 1,989,416,500 － 7,723.80 9,496.00 － 1,570,250,340 1,930,536,800 － 13,989.02 12,950.00 － 2,059,184,430 1,906,240,000 － 4,140.07 3,826.00 － 2,042,713,620 1,887,748,400 － 4,180.17 4,150.00 － 1,843,875,075 1,830,565,000 － 0.76% 0.75% 0.75% 0.73% 0.69% 0.68% 0.68% 0.66% 0.65% 0.64% 0.62% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 平成28年5月31日現在 種類 投資比率 株式 97.00% 合計 97.00% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 － 48 － 投資株式の業種別投資比率 業種 電気機器 平成28年5月31日現在 国内/外国 投資比率 国内 11.40% 輸送用機器 9.25% 情報・通信業 8.17% 銀行業 7.40% 化学 6.06% 医薬品 5.53% 食料品 4.96% 小売業 4.70% 機械 4.67% 陸運業 4.39% 卸売業 4.06% サービス業 3.72% 建設業 3.13% 不動産業 2.69% 保険業 2.24% 電気・ガス業 1.90% その他製品 1.59% 精密機器 1.55% その他金融業 1.27% 鉄鋼 1.17% 証券、商品先物取引業 0.99% ガラス・土石製品 0.91% ゴム製品 0.86% 非鉄金属 0.84% 繊維製品 0.71% 空運業 0.63% 金属製品 0.62% 石油・石炭製品 0.49% 鉱業 0.30% パルプ・紙 0.26% 海運業 0.22% 倉庫・運輸関連業 0.20% 水産・農林業 合計 97.00% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 － 49 － 0.10% 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 順 銘柄名 位 発行体の国/地域 ３４２回 1 種類 数量 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 5,000,000,000 日本 １２４回 2 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 4,500,000,000 日本 １２２回 3 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 4,500,000,000 日本 １０６回 4 国債証券 4,500,000,000 日本 １１６回 5 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 4,200,000,000 日本 ３４０回 6 国債証券 4,000,000,000 日本 １２５回 7 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 4,000,000,000 日本 １１７回 8 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 4,000,000,000 日本 ３３９回 9 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 3,500,000,000 日本 １１８回 10 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 3,500,000,000 日本 １２３回 11 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 3,500,000,000 日本 １１４回 12 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 3,500,000,000 日本 １０７回 13 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 3,300,000,000 日本 ２８９回 14 国債証券 3,200,000,000 日本 15 １２６回 年） 利付国庫債券（５ 評価金額 （円） （円） 国債証券 3,200,000,000 － 50 － 投資 償還日 比率 102.18 0.100000 5,099,525,000 5,109,050,000 2026/3/20 101.02 101.39 0.100000 4,546,125,000 4,562,550,000 2020/6/20 100.94 101.23 0.100000 100.59 0.200000 4,524,705,000 4,526,730,000 2017/9/20 101.02 101.15 0.200000 105.13 0.400000 4,134,275,000 4,205,520,000 2025/9/20 101.06 101.47 0.100000 4,042,440,000 4,059,080,000 2020/9/20 101.10 101.26 0.200000 4,044,000,000 4,050,680,000 2019/3/20 103.50 105.09 0.400000 3,622,835,000 3,678,255,000 2025/6/20 101.19 101.38 0.200000 3,541,650,000 3,548,370,000 2019/6/20 101.00 101.30 0.100000 3,535,210,000 3,545,570,000 2020/3/20 101.19 101.28 0.300000 3,541,825,000 3,544,940,000 2018/9/20 100.64 100.71 0.200000 101.37 1.15% 1.15% 1.14% 1.07% 4,248,510,000 2018/12/20 103.35 103.03 1.28% 4,555,575,000 2019/12/20 100.54 3,297,024,000 利率(%) 101.99 3,321,285,000 利付国庫債券 （１０年） 評価単価 簿価金額 4,243,092,000 利付国庫債券 （１０年） 簿価単価 4,542,525,000 利付国庫債券（５ 年） 平成28年5月31日現在 1.06% 1.02% 1.02% 0.92% 0.89% 0.89% 0.89% 0.84% 3,323,628,000 2017/12/20 102.73 1.500000 0.83% 3,287,424,000 2017/12/20 101.56 0.100000 0.82% 日本 ３１３回 16 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 3,000,000,000 日本 ３４１回 17 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 3,000,000,000 日本 ２９６回 18 国債証券 3,000,000,000 日本 ３０１回 19 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,900,000,000 日本 １２７回 20 利付国庫債券（５ 年） 国債証券 3,000,000,000 日本 ３５５回 21 利付国庫債券（２ 年） 国債証券 3,000,000,000 日本 ３３４回 22 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,800,000,000 日本 ３１０回 23 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,800,000,000 日本 ３３０回 24 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,500,000,000 日本 ３２１回 25 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,500,000,000 日本 ３２５回 26 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,500,000,000 日本 ３０６回 27 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,500,000,000 日本 ３０５回 28 利付国庫債券 （１０年） 国債証券 2,500,000,000 日本 １４３回 29 （２０年） 国債証券 2,100,000,000 日本 １４９回 30 利付国庫債券 （２０年） 107.42 1.300000 3,217,920,000 3,222,630,000 2021/3/20 103.34 104.15 0.300000 国債証券 2,100,000,000 日本 104.03 1.500000 3,129,060,000 3,121,140,000 2018/9/20 105.55 105.37 1.500000 3,060,979,000 3,055,933,000 2019/6/20 101.57 101.62 0.100000 3,047,255,000 3,048,750,000 2021/3/20 100.36 100.44 0.100000 3,010,950,000 3,013,200,000 2017/8/15 105.26 106.54 0.600000 2,947,420,000 2,983,232,000 2024/6/20 105.16 105.36 1.000000 2,944,704,000 2,950,248,000 2020/9/20 106.81 107.64 0.800000 2,670,325,000 2,691,200,000 2023/9/20 106.86 107.29 1.000000 2,671,625,000 2,682,250,000 2022/3/20 106.22 106.65 0.800000 2,655,660,000 2,666,350,000 2022/9/20 106.34 106.30 1.400000 2,658,700,000 2,657,625,000 2020/3/20 105.57 105.49 1.300000 － 51 － 0.81% 0.79% 0.78% 0.77% 0.77% 0.76% 0.75% 0.74% 0.68% 0.67% 0.67% 0.67% 0.66% 2,637,400,000 2019/12/20 116.03 124.67 1.600000 2,436,735,000 2,618,196,000 2033/3/20 113.46 123.61 1.500000 2,382,670,000 2,595,915,000 2034/6/20 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 3,124,740,000 2025/12/20 104.30 2,639,425,000 利付国庫債券 3,250,048,000 2020/12/20 107.26 3,100,200,000 利付国庫債券 （１０年） 3,244,044,000 0.66% 0.65% 投資有価証券の種類別投資比率 平成28年5月31日現在 種類 投資比率 国債証券 82.75% 地方債証券 6.32% 特殊債券 5.47% 社債券 4.89% 合計 99.43% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 順 銘柄名 位 発行体の国/地域 1 種類 日本ビルファンド投資法人 日本 数量 投資証券 3,037 投資証券 2,816 ジャパンリアルエステイト投 2 資法人 日本 日本リテールファンド投資法 3 人 投資証券 5,489 日本 野村不動産マスターファンド 4 投資法人 投資証券 8,004 日本 ユナイテッド・アーバン投資 5 法人 投資証券 5,917 日本 日本プロロジスリート投資法 6 人 投資証券 3,961 日本 7 オリックス不動産投資法人 日本 投資証券 5,207 投資証券 1,877 日本プライムリアルティ投資 8 法人 日本 アドバンス・レジデンス投資 9 法人 投資証券 2,796 日本 アクティビア・プロパティー 10 ズ投資法人 投資証券 1,290 日本 11 ＧＬＰ投資法人 日本 投資証券 5,578 － 52 － 平成28年5月31日現在 簿価単価 評価単価 簿価金額 評価金額 （円） （円） 592,585.25 659,000.00 － 1,799,681,423 2,001,383,000 － 588,235.54 649,000.00 － 1,656,471,281 1,827,584,000 － 244,658.50 257,700.00 － 1,342,930,510 1,414,515,300 － 154,981.87 175,000.00 － 1,240,474,951 1,400,700,000 － 174,576.85 175,000.00 － 1,032,971,253 1,035,475,000 － 233,820.92 240,400.00 － 926,164,692 952,224,400 － 169,440.43 175,300.00 － 882,276,346 912,787,100 － 417,538.37 474,500.00 － 783,719,526 890,636,500 － 278,766.20 280,500.00 － 779,430,307 784,278,000 － 529,278.51 566,000.00 － 682,769,285 730,140,000 － 120,238.91 127,400.00 － 670,692,690 710,637,200 － 利率(%) 投資 償還日 比率 7.77% 7.09% 5.49% 5.44% 4.02% 3.70% 3.54% 3.46% 3.04% 2.83% 2.76% ジャパン・ホテル・リート投 12 資法人 投資証券 7,144 日本 13 14 15 大和証券オフィス投資法人 日本 森ヒルズリート投資法人 日本 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券 1,041 投資証券 3,765 投資証券 7,905 投資証券 2,839 森トラスト総合リート投資法 16 人 日本 17 フロンティア不動産投資法人 日本 投資証券 1,067 投資証券 871 ケネディクス・オフィス投資 18 法人 日本 日本アコモデーションファン 19 ド投資法人 投資証券 1,042 日本 日本ロジスティクスファンド 20 投資法人 投資証券 1,892 日本 21 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券 754 投資証券 1,608 大和ハウス・レジデンシャル 22 投資法人 日本 23 産業ファンド投資法人 日本 投資証券 758 投資証券 2,719 ジャパンエクセレント投資法 24 人 日本 25 26 27 28 プレミア投資法人 日本 イオンリート投資法人 日本 ヒューリックリート投資法人 日本 福岡リート投資法人 日本 投資証券 2,832 投資証券 2,816 投資証券 2,058 投資証券 1,606 投資証券 2,102 東急リアル・エステート投資 29 法人 日本 30 日本賃貸住宅投資法人 日本 投資証券 3,527 86,301.62 96,300.00 － 616,538,844 687,967,200 － 626,347.64 659,000.00 － 652,027,902 686,019,000 － 157,027.27 165,800.00 － 591,207,681 624,237,000 － 70,622.10 76,300.00 － 558,267,761 603,151,500 － 214,793.54 211,400.00 － 609,798,883 600,164,600 － 532,381.74 542,000.00 － 568,051,324 578,314,000 － 605,050.81 630,000.00 － 526,999,264 548,730,000 － 444,637.55 457,000.00 － 463,312,336 476,194,000 － 239,284.75 244,400.00 － 452,726,761 462,404,800 － 503,643.75 599,000.00 － 379,747,389 451,646,000 － 254,130.42 272,000.00 － 408,641,718 437,376,000 － 548,210.10 572,000.00 － 415,543,260 433,576,000 － 144,328.72 149,400.00 － 392,429,803 406,218,600 － 128,888.91 141,300.00 － 365,013,415 400,161,600 － 145,327.68 141,200.00 － 409,242,772 397,619,200 － 174,912.27 189,800.00 － 359,969,463 390,608,400 － 202,764.95 203,400.00 － 325,640,516 326,660,400 － 151,151.12 152,700.00 － 317,719,661 320,975,400 － 82,334.97 86,200.00 － 290,395,450 304,027,400 － （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 － 53 － 2.67% 2.66% 2.42% 2.34% 2.33% 2.24% 2.13% 1.85% 1.80% 1.75% 1.70% 1.68% 1.58% 1.55% 1.54% 1.52% 1.27% 1.25% 1.18% 投資有価証券の種類別投資比率 平成28年5月31日現在 種類 投資比率 投資証券 99.03% 合計 99.03% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 順 銘柄名 種類 位 発行体の国/地域 業種 APPLE INC 1 2 MICROSOFT CORP コンピュー ソフトウェア 596,787 株式 アメリカ JOHNSON & JOHNSON 石油・ガス・ 株式 AMAZON.COM INC 328,253 消耗燃料 アメリカ 医薬品 220,226 株式 インターネッ 5 439,559 タ・周辺機器 株式 アメリカ EXXON MOBIL CORP 4 数量 株式 アメリカ 3 アメリカ ト販売・カタ 31,822 平成28年5月31日現在 簿価単価 評価単価 簿価金額 評価金額 （円） （円） 利率(%) 投資 償還日 比率 10,427.25 11,132.82 － 4,583,391,846 4,893,535,182 － 5,602.46 5,804.38 － 3,343,481,263 3,463,979,004 － 8,989.46 9,985.70 － 2,950,819,905 3,277,839,067 － 11,295.91 12,542.87 － 2,487,653,251 2,762,267,498 － 56,255.45 79,015.90 － 1,790,161,095 2,514,444,148 － 3,135.16 3,341.51 － 2,330,640,457 2,484,037,175 － 11,343.28 13,244.01 － 2,022,495,955 2,361,395,022 － 5,248.57 5,641.29 － 2,009,945,666 2,160,341,093 － 8,044.17 8,295.90 － 2,046,734,991 2,110,784,417 － 1.83% 1.30% 1.23% 1.03% 0.94% ログ販売 GENERAL ELECTRIC CO 6 株式 アメリカ FACEBOOK INC コングロマリ ット 株式 インターネッ 7 743,387 アメリカ トソフトウェ 178,299 0.93% 0.88% ア・サービス 8 9 10 WELLS FARGO & CO 株式 アメリカ NESTLE SA-REGISTERED 株式 スイス JPMORGAN CHASE & CO 食品 株式 アメリカ AT&T INC 11 商業銀行 254,437 290,575 株式 アメリカ ALPHABET INC-CL C 12 商業銀行 382,951 各種電気通信 487,453 サービス 株式 インターネッ アメリカ トソフトウェ 24,454 ア・サービス － 54 － 6,377.94 7,258.80 － 1,853,270,089 2,109,227,030 － 4,045.98 4,325.55 － 1,972,225,966 2,108,502,616 － 75,705.45 81,281.30 － 1,851,301,221 1,987,652,919 － 0.81% 0.79% 0.79% 0.79% 0.74% 13 PROCTER & GAMBLE CO 株式 アメリカ ALPHABET INC-CL A 家庭用品 株式 インターネッ 14 214,929 アメリカ トソフトウェ 22,941 8,985.03 9,033.84 － 1,931,143,641 1,941,635,100 － 78,422.37 82,938.74 － 1,799,087,741 1,902,697,726 － 3,257.19 3,839.63 － 1,606,906,258 1,894,244,741 － 5,559.20 5,615.78 － 1,804,361,765 1,822,725,854 － 9,477.60 11,318.09 － 1,409,158,625 1,682,808,883 － 27,332.28 29,312.55 － 1,537,276,981 1,648,655,624 － 4,782.62 4,967.89 － 1,562,803,500 1,623,343,557 － 0.73% 0.71% ア・サービス 15 PFIZER INC 株式 アメリカ VERIZON COMM INC 16 株式 アメリカ CHEVRON CORP 17 各種電気通信 サービス アメリカ 石油・ガス・ 株式 GENUSSCHEIN 20 COCA-COLA CO/THE 23 24 25 株式 B HOME DEPOT INC 医薬品 BANK OF AMERICA CORP 各種金融サー 専門小売り 株式 商業銀行 株式 アメリカ THE WALT DISNEY CO 医薬品 株式 アメリカ メディア 株式 INTERNATIONAL アメリカ 27 COMCAST CORP-CL A VISA INC 29 97,944 834,572 218,294 122,749 193,903 株式 アメリカ PEPSICO INC 情報技術サー 151,890 ビス 株式 アメリカ INTEL CORP 30 メディア 飲料 115,738 株式 アメリカ 半導体・半導 8,900.05 － 1,573,760,948 － 14,208.08 15,903.24 － 370,286 体製造装置 － 55 － 1,479,065,769 0.68% 0.63% 0.62% 0.61% 0.59% － 12,904.54 14,859.30 － 1,263,922,344 1,455,379,631 － 1,325.73 1,650.78 － 1,106,419,641 1,377,700,775 － 5,439.38 6,265.89 － 1,187,385,807 1,367,806,453 － 10,112.18 11,126.17 － 1,241,260,105 1,365,726,560 － 9,880.31 11,003.02 － 1,220,762,492 1,359,479,272 － 6,299.17 6,975.90 － 1,221,428,580 1,352,649,333 － 7,812.39 8,837.48 － 1,186,624,646 1,342,324,897 － 10,926.48 11,311.44 － 1,264,609,011 1,309,163,720 － 3,177.32 3,502.37 － 1,176,517,705 1,296,880,725 － （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 0.71% 0.55% 1,321,408,811 123,555 株式 7,932.29 1,402,635,465 93,004 タバコ アメリカ 28 176,826 ビス アメリカ MERCK & CO.INC. 326,767 株式 株式 アメリカ PHILIP MORRIS 26 飲料 スイス アメリカ 22 医薬品 アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 21 56,244 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 148,683 消耗燃料 スイス 19 324,572 株式 ROCHE HOLDING AG18 医薬品 493,340 0.55% 0.52% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.50% 0.49% 0.49% 投資有価証券の種類別投資比率 平成28年5月31日現在 種類 投資比率 株式 94.55% 投資信託受益証券 0.31% 投資証券 2.29% 合計 97.16% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率 業種 商業銀行 平成28年5月31日現在 国内/外国 投資比率 外国 8.35% 医薬品 6.57% 石油・ガス・消耗燃料 6.24% 保険 4.15% ソフトウェア 3.15% 各種電気通信サービス 2.84% メディア 2.83% インターネットソフトウェア・サービス 2.73% 情報技術サービス 2.62% 化学 2.53% 飲料 2.47% バイオテクノロジー 2.41% 食品 2.30% コンピュータ・周辺機器 2.29% 食品・生活必需品小売り 2.09% コングロマリット 2.08% 半導体・半導体製造装置 2.05% 航空宇宙・防衛 2.02% ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.91% 専門小売り 1.90% 電力 1.88% 資本市場 1.85% ホテル・レストラン・レジャー 1.77% ヘルスケア機器・用品 1.72% タバコ 1.63% 家庭用品 1.56% 各種金融サービス 1.43% インターネット販売・カタログ販売 1.42% 機械 1.29% 金属・鉱業 1.20% 繊維・アパレル・贅沢品 1.17% 総合公益事業 1.15% 自動車 0.98% 通信機器 0.82% 陸運・鉄道 0.78% － 56 － 電気設備 0.74% エネルギー設備・サービス 0.73% パーソナル用品 0.71% 不動産管理・開発 0.63% 航空貨物・物流サービス 0.59% 自動車部品 0.56% 消費者金融 0.54% 複合小売り 0.49% 専門サービス 0.48% 家庭用耐久財 0.47% ライフサイエンス・ツール／サービス 0.46% 商業サービス・用品 0.42% 無線通信サービス 0.41% 電子装置・機器・部品 0.38% 建設資材 0.33% 建設・土木 0.33% 商社・流通業 0.33% 容器・包装 0.31% 建設関連製品 0.26% 運送インフラ 0.25% ガス 0.20% 旅客航空輸送業 0.16% 水道 0.10% 販売 0.10% レジャー用品 0.08% 紙製品・林産品 0.07% ヘルスケア・テクノロジー 0.07% 海運業 0.07% 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.06% 貯蓄・抵当・不動産金融 0.03% 各種消費者サービス 合計 94.55% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 － 57 － 0.02% 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 順 銘柄名 位 発行体の国/地域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 US T N/B 2.125 12/31/21 アメリカ US T N/B 3.625 02/15/20 アメリカ US T N/B 2.0 02/15/25 アメリカ US T N/B 0.75 12/31/17 アメリカ US T N/B 1.375 09/30/18 アメリカ US T N/B 3.125 04/30/17 アメリカ US T N/B 0.625 05/31/17 アメリカ US T N/B 0.5 07/31/17 アメリカ US T N/B 2.625 08/15/20 アメリカ US T N/B 1.5 12/31/18 アメリカ US T N/B 4.75 08/15/17 アメリカ US T N/B 2.375 06/30/18 アメリカ US T N/B 1.0 11/30/19 アメリカ US T N/B 3.5 05/15/20 アメリカ US T N/B 1.75 05/15/22 アメリカ US T N/B 3.5 02/15/18 アメリカ US T N/B 1.875 08/31/17 アメリカ US T N/B 3.125 05/15/19 アメリカ US T N/B 1.375 05/31/20 アメリカ US T N/B 2.25 11/15/25 アメリカ US T N/B 8.75 05/15/17 アメリカ US T N/B 4.0 08/15/18 種類 数量 国債証券 2,296,458,000 国債証券 1,996,920,000 国債証券 2,085,672,000 国債証券 2,107,860,000 国債証券 2,052,390,000 国債証券 1,996,920,000 国債証券 1,996,920,000 国債証券 1,996,920,000 国債証券 1,830,510,000 国債証券 1,885,980,000 国債証券 1,664,100,000 国債証券 1,664,100,000 国債証券 1,719,570,000 国債証券 1,553,160,000 国債証券 1,664,100,000 国債証券 1,553,160,000 国債証券 1,553,160,000 国債証券 1,442,220,000 国債証券 1,497,690,000 国債証券 1,442,220,000 国債証券 1,331,280,000 － 58 － 平成28年5月31日現在 簿価単価 評価単価 簿価金額 評価金額 （円） （円） 104.09 2,390,452,025 103.35 利率(%) 投資 償還日 比率 2.125000 2,373,596,024 2021/12/31 109.69 108.77 3.625000 2,190,521,394 2,172,109,791 2020/2/15 102.29 101.59 2.000000 2,133,559,029 2,118,896,754 2025/2/15 99.98 99.83 0.750000 2,107,438,428 2,104,466,345 2017/12/31 101.43 100.92 1.375000 2,081,882,844 2,071,456,703 2018/9/30 102.92 102.21 3.125000 2,055,329,910 2,041,131,808 2017/4/30 99.93 99.91 0.625000 1,995,582,063 1,995,122,772 2017/5/31 99.70 99.69 0.500000 1,991,069,024 1,990,909,270 2017/7/31 106.17 105.34 2.625000 1,943,470,772 1,928,314,149 2020/8/15 101.72 101.27 1.500000 1,918,532,014 1,909,988,525 2018/12/31 105.93 104.78 4.750000 1,762,831,053 1,743,727,185 2017/8/15 103.65 103.04 2.375000 1,724,882,916 1,714,721,922 2018/6/30 99.70 99.48 1.000000 1,714,531,659 1,710,697,018 2019/11/30 109.57 108.62 3.500000 1,701,797,412 1,687,120,050 2020/5/15 101.82 101.12 1.750000 1,694,386,620 1,682,821,125 2022/5/15 105.34 104.40 3.500000 1,636,207,465 1,621,530,103 2018/2/15 101.71 101.35 1.875000 1,579,781,162 1,574,205,318 2017/8/31 106.89 106.05 3.125000 1,541,704,335 1,529,474,310 2019/5/15 100.85 100.42 1.375000 1,510,435,341 1,504,115,090 2020/5/31 104.20 103.46 2.250000 1,502,817,646 1,492,120,812 2025/11/15 109.91 107.71 8.750000 1,463,303,037 1,434,028,190 2017/5/15 108.00 106.91 4.000000 0.88% 0.80% 0.78% 0.78% 0.77% 0.75% 0.74% 0.74% 0.71% 0.71% 0.64% 0.63% 0.63% 0.62% 0.62% 0.60% 0.58% 0.57% 0.56% 0.55% 0.53% 22 アメリカ 23 24 25 26 27 28 29 30 US T N/B 2.0 05/31/21 アメリカ US T N/B 2.0 08/15/25 アメリカ US T N/B 1.375 04/30/20 アメリカ ITALY BTPS 4.5 02/01/18 イタリア FRANCE OAT 2.5 10/25/20 フランス US T N/B 0.75 02/28/18 アメリカ US T N/B 2.125 08/15/21 アメリカ US T N/B 1.875 06/30/20 アメリカ 国債証券 1,331,280,000 国債証券 1,331,280,000 国債証券 1,331,280,000 国債証券 1,331,280,000 国債証券 1,199,405,000 国債証券 1,137,580,000 国債証券 1,275,810,000 国債証券 1,220,340,000 国債証券 1,220,340,000 1,437,782,400 1,423,271,448 2018/8/15 103.48 102.83 2.000000 1,377,715,046 1,369,021,788 2021/5/31 101.92 101.38 2.000000 1,356,933,765 1,349,678,289 2025/8/15 100.88 100.43 1.375000 1,343,008,576 1,337,097,693 2020/4/30 108.60 107.58 4.500000 1,302,553,830 1,290,355,881 2018/2/1 112.59 112.32 2.500000 1,280,801,322 1,277,786,735 2020/10/25 99.98 99.78 0.750000 1,275,554,838 1,273,067,008 2018/2/28 104.15 103.43 2.125000 1,271,057,330 1,262,283,085 2021/8/15 102.98 102.32 1.875000 1,256,706,132 1,248,749,515 2020/6/30 0.53% 0.51% 0.50% 0.49% 0.48% 0.47% 0.47% 0.47% 0.46% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 平成28年5月31日現在 種類 投資比率 国債証券 97.12% 合計 97.12% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 － 59 － 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 順 銘柄名 位 発行体の国/地域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 種類 SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ PUBLIC STORAGE アメリカ UNIBAIL-RODAMCO SE フランス EQUITY RESIDENTIAL アメリカ PROLOGIS INC アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ WELLTOWER INC アメリカ VENTAS INC アメリカ BOSTON PROPERTIES INC アメリカ SCENTRE GROUP VORNADO REALTY TRUST アメリカ 数量 投資証券 85,660 投資証券 40,770 投資証券 27,180 投資証券 101,080 投資証券 145,260 投資証券 37,920 投資証券 98,310 投資証券 93,020 投資証券 42,510 投資信託受益 オーストラリア 証券 1,473,020 投資証券 49,060 投資証券 161,190 GENERAL GROWTH PROPERTIES 12 INC アメリカ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 HCP INC アメリカ REALTY INCOME CORP アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ WESTFIELD CORP 投資証券 128,840 投資証券 69,310 投資証券 18,100 投資信託受益 オーストラリア LAND SECURITIES GROUP PLC イギリス DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ LINK REIT 香港 KIMCO REALTY アメリカ EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ 証券 528,770 投資証券 221,570 投資証券 40,500 投資証券 624,023 投資証券 114,490 投資証券 34,610 － 60 － 平成28年5月31日現在 簿価単価 評価単価 簿価金額 評価金額 （円） （円） 利率(%) 投資 償還日 比率 20,935.48 21,940.60 － 1,793,333,980 1,879,432,121 － 25,034.71 28,315.21 － 1,020,665,461 1,154,411,364 － 29,011.27 30,263.33 － 788,526,499 822,557,513 － 8,354.20 7,623.79 － 844,443,191 770,613,380 － 4,519.13 5,278.52 － 656,449,362 766,758,570 － 19,234.20 19,985.84 － 729,361,194 757,863,090 － 7,363.43 7,684.81 － 723,899,492 755,494,044 － 6,250.34 7,356.43 － 581,406,814 684,295,248 － 13,714.33 13,912.98 － 582,996,437 591,441,009 － 328.62 372.75 － 484,065,227 549,082,051 － 10,619.95 10,562.59 － 521,014,885 518,201,028 － 3,022.38 2,989.83 － 487,177,675 481,931,181 － 4,051.68 3,665.45 － 522,019,168 472,257,557 － 5,659.26 6,645.30 － 392,243,462 460,586,158 － 24,670.42 25,172.28 － 446,534,630 455,618,376 － 775.10 854.07 － 409,853,430 451,608,708 － 1,969.90 1,932.87 － 436,472,096 428,267,335 － 8,162.92 10,501.58 － 330,598,589 425,314,006 － 660.86 673.30 － 412,392,222 420,155,933 － 2,846.18 3,118.52 － 325,860,209 357,039,744 － 8,875.86 10,309.65 － 307,193,829 356,817,131 － 5.73% 3.52% 2.51% 2.35% 2.34% 2.31% 2.30% 2.09% 1.80% 1.68% 1.58% 1.47% 1.44% 1.41% 1.39% 1.38% 1.31% 1.30% 1.28% 1.09% 1.09% 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HOST HOTELS & RESORTS INC アメリカ BRITISH LAND CO PLC イギリス FEDERAL REALTY INVS TRUST アメリカ SL GREEN アメリカ THE MACERICH COMPANY アメリカ UDR INC アメリカ IRON MOUNTAIN INC アメリカ KLEPIERRE フランス VEREIT INC アメリカ 投資証券 208,180 投資証券 282,960 投資証券 19,282 投資証券 27,690 投資証券 35,080 投資証券 73,910 投資証券 66,720 投資証券 52,400 投資証券 250,370 1,928.95 1,697.38 － 401,569,902 353,360,984 － 1,299.27 1,236.51 － 367,642,930 349,885,699 － 15,811.68 17,040.38 － 304,880,958 328,572,684 － 12,052.03 11,158.34 － 333,720,748 308,974,578 － 8,715.55 8,452.51 － 305,741,619 296,514,352 － 3,866.22 4,011.59 － 285,752,405 296,496,646 － 3,496.83 4,082.59 － 233,308,835 272,390,538 － 4,956.97 5,145.69 － 259,745,706 269,634,404 － 920.48 1,056.14 － 230,462,217 264,427,975 － 1.08% 1.07% 1.00% 0.94% 0.90% 0.90% 0.83% 0.82% 0.81% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 平成28年5月31日現在 種類 投資比率 投資信託受益証券 11.02% 投資証券 88.63% 合計 99.65% （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （参考） 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 種類 株価指数先物 取引 取引所 大阪取引所 資産の名称 ＴＯＰＩＸ 先物 ２８０６月 買建/ 売建 買建 平成28年5月31日現在 数量 641 簿価金額 評価金額 投資 （円） （円） 比率 8,442,591,684 8,826,570,000 3.00% （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 － 61 － 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 該当事項はありません。 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 該当事項はありません。 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 種類 取引所 株価指数先物 シカゴ商品 Ｓ＆Ｐ 取引 取引所 ＴＵＲＥ ２０１６年０６月 アメリカ・ドル売／円 買２０１６年０６月 ＤＪ ＥＵＲＥＸ Ｕ 評価金額 投資 （円） （円） 比率 売建 150,000 18,435,150 18,546,000 △0.01% 売建 150,000 16,608,750 16,639,500 △0.01% 買建 85 4,860,766,762 4,944,332,317 1.85% 買建 354 1,270,216,882 1,348,618,401 0.51% 買建 59 588,380,958 600,052,243 0.22% 買建 20 269,287,664 279,883,648 0.10% 買建 25 252,033,645 269,991,150 0.10% ＳＴ ５０ Ｊｕｎ ＦＴＳＥ １００ ＮＤＥＸ ＦＵＴＵＲ Ｅ Ｉ Ｊｕｎ１６ Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ モントリオ ＩＸ ール取引所 ６０ ＦＵＴ Ｊｕｎ １６ ＳＰＩ シドニー先 ＥＵＲＯ 簿価金額 １６ ＩＣＥ－Ｅ ＦＵ Ｊｕｎ１６ ＯＸＸ 取引所 ５００ 平成28年5月31日現在 数量 売建 ユーロ売／円買 － 買建/ 資産の名称 為替予約取引 ２００ ＴＵＲＥＳ 物取引所 ＦＵ Ｊｕｎ １６ （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 種類 取引所 為替予約取引 － 資産の名称 ユーロ買／円売 ２０１６年０６月 アメリカ・ドル買／円 売２０１６年０６月 買建/ 売建 平成28年5月31日現在 数量 簿価金額 評価金額 投資 （円） （円） 比率 買建 154,000 18,926,754 19,040,560 0.01% 買建 73,000 8,082,925 8,097,890 0.00% （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 該当事項はありません。 － 62 － （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 直近日（平成28年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 第1特定期間末 (平成19年5月11日) 第2特定期間末 (平成19年11月12日) 第3特定期間末 (平成20年5月12日) 第4特定期間末 (平成20年11月11日) 第5特定期間末 (平成21年5月11日) 第6特定期間末 (平成21年11月11日) 第7特定期間末 (平成22年5月11日) 第8特定期間末 (平成22年11月11日) 第9特定期間末 (平成23年5月11日) 第10特定期間末 (平成23年11月11日) 第11特定期間末 (平成24年5月11日) 第12特定期間末 (平成24年11月12日) 第13特定期間末 (平成25年5月13日) 第14特定期間末 (平成25年11月11日) 第15特定期間末 (平成26年5月12日) 第16特定期間末 (平成26年11月11日) 第17特定期間末 (平成27年5月11日) 第18特定期間末 (平成27年11月11日) 第19特定期間末 (平成28年5月11日) 純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの （分配落） （分配付） 純資産額 純資産額 （百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円) 1,285 1,326 1.0111 1.0436 1,696 1,700 0.9051 0.9076 1,426 1,430 0.8458 0.8483 964 968 0.6215 0.6240 972 976 0.6435 0.6460 966 970 0.6528 0.6553 927 930 0.6634 0.6659 861 863 0.6399 0.6414 823 825 0.6487 0.6502 712 714 0.5956 0.5971 692 694 0.6202 0.6217 652 653 0.6218 0.6233 824 825 0.8225 0.8240 736 738 0.8118 0.8133 712 713 0.8414 0.8429 684 685 0.9368 0.9383 622 623 1.0095 1.0110 534 535 0.9947 0.9962 498 499 0.9354 0.9369 － 63 － 平成27年5月末日 603 － 1.0336 － 6月末日 570 － 1.0090 － 7月末日 569 － 1.0220 － 8月末日 537 － 0.9730 － 9月末日 516 － 0.9374 － 10月末日 545 － 0.9913 － 11月末日 532 － 0.9960 － 12月末日 522 － 0.9851 － 平成28年1月末日 503 － 0.9462 － 2月末日 489 － 0.9151 － 3月末日 501 － 0.9439 － 4月末日 501 － 0.9397 － 5月末日 505 － 0.9489 － ②【分配の推移】 １口当たりの分配金(円) 第1特定期間 0.0325 第2特定期間 0.0075 第3特定期間 0.0075 第4特定期間 0.0075 第5特定期間 0.0075 第6特定期間 0.0075 第7特定期間 0.0075 第8特定期間 0.0065 第9特定期間 0.0045 第10特定期間 0.0045 第11特定期間 0.0045 第12特定期間 0.0045 第13特定期間 0.0045 第14特定期間 0.0045 第15特定期間 0.0045 第16特定期間 0.0045 第17特定期間 0.0045 第18特定期間 0.0045 第19特定期間 0.0045 － 64 － ③【収益率の推移】 収益率(％) 第1特定期間 4.4 第2特定期間 △9.7 第3特定期間 △5.7 第4特定期間 △25.6 第5特定期間 4.7 第6特定期間 2.6 第7特定期間 2.8 第8特定期間 △2.6 第9特定期間 2.1 第10特定期間 △7.5 第11特定期間 4.9 第12特定期間 1.0 第13特定期間 33.0 第14特定期間 △0.8 第15特定期間 4.2 第16特定期間 11.9 第17特定期間 8.2 第18特定期間 △1.0 第19特定期間 △5.5 （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の 直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価 額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の 基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。 なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。 － 65 － （４）【設定及び解約の実績】 設定口数 解約口数 第1特定期間 1,341,630,000 70,590,000 第2特定期間 967,890,000 365,120,000 第3特定期間 88,130,000 275,030,000 第4特定期間 35,080,000 169,720,000 第5特定期間 21,260,000 61,570,000 第6特定期間 31,970,000 63,550,000 第7特定期間 16,430,000 99,520,000 第8特定期間 12,120,000 62,800,000 第9特定期間 21,210,000 98,740,000 第10特定期間 7,120,000 79,920,000 第11特定期間 10,800,000 90,460,000 第12特定期間 3,810,000 71,430,000 第13特定期間 22,800,000 69,530,000 第14特定期間 13,700,000 108,500,000 第15特定期間 52,399,738 112,932,769 第16特定期間 31,449,359 147,724,782 第17特定期間 44,688,338 158,989,550 第18特定期間 22,117,058 100,883,651 第19特定期間 21,980,050 26,586,206 （注1） 本邦外における設定及び解約はございません。 （注2） 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 － 66 － ＜＜参考情報＞＞ － 67 － － 68 － 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 ・お申込みの方法 お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。 当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則 として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手 続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券 取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という 場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す ことができるものとします。 ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたフ ァンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込 者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金 の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行う ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口 座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により 生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権 にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 ・お申込価額（発行価格） お申込日の翌営業日の基準価額※とします。 ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の 受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表 示することがあります。） ・お申込手数料 ありません。 ・お申込単位 各販売会社が定める単位とします。 ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。 ※当初元本は1口当たり1円です。 － 69 － ・払込期日 取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委 託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。 ２【換金（解約）手続等】 ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求 をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約 します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付 にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産 の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 ※海外休業日には、解約の受付を行いません。 ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と 同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当 該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会 社に対し振替受益権をもって行うものとします。 ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情 があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の 請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約 価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし て、下記に準じて計算した価額とします。 ・解約価額 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。 ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。 ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。 ・販売会社へのお問い合わせ ・委託会社への照会 ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/ コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで） ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において 支払います。 － 70 － ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を 除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産 の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま す。 主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 資産 マザーファンド 評価方法 計算日における基準価額で評価します。 国内株式 原則として金融商品取引所等における計算日の最終相場で評価します。 株式 外国株式 原則として金融商品取引所等における計算日 ※ の最終相場で評価しま す。 ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日 次に掲げるいずれかの価額で評価します。 公社債等 (1)日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） (2)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。） (3)価格情報会社の提供する価額 国内不動産投資信託（REIT） 原則として金融商品取引所等における計算日の最終相場で評価します。 不動産投資信託 （REIT） 外国不動産投資信託（REIT） 原則として金融商品取引所等における計算日 ※ の最終相場で評価しま す。 ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。）の円換算につい ては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為 替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され ます。 ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。 ・販売会社への問い合わせ ・委託会社への照会 ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/ コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで） － 71 － （２）【保管】 ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 （３）【信託期間】 信託期間は平成19年1月26日から無期限です。 ※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま す。 （４）【計算期間】 a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。 b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始 されるものとします。 （５）【その他】 イ.償還規定 a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合 意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、 委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信 託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。 ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として 公告を行いません。 d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社 に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を 超えるときは信託契約の解約をしません。 f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨 およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して 交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行 いません。 g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難 な場合には適用しません。 h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信 託契約を解約し信託を終了させます。 － 72 － i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この 信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下 記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間 において存続します。 j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任 務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受 託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社 を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任し ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信 託を終了させます。 k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し 自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該 買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。 ロ.信託約款の変更 a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、 変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。 b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更 しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約 款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての 受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社 に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を 超えるときは信託約款の変更をしません。 e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告 し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、 すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～ e.の規定に従います。 g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し 自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該 買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。 h.上記b.に該当しない場合の約款変更のお知らせは、「運用報告書」にてお知らせいたしま す。 － 73 － ハ.関係法人との契約の更改 証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当 該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年 毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。 当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式 会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自 動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。 ニ.公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ に掲載します。 （URL http://www.am-one.co.jp/） なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の 公告は、日本経済新聞に掲載して行います。 ホ.運用報告書 ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に 交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。 ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。 （URL http://www.am-one.co.jp/） ４【受益者の権利等】 ①収益分配金受領権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。 受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社 が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該 収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社 の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則 として決算日(休業日の場合は翌営業日。)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 ②償還金受領権 受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、そ の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以 前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に 設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益 － 74 － 権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（償還日が休業日の場合は 翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。 ③一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。 ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に 係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口 数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま す。 ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲 覧または謄写を請求することができます。 － 75 － 第３【ファンドの経理状況】 （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並 びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい て作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。 （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成27年11月12日から平成28年5月 11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による監査を受けております。 － 76 － １【財務諸表】 マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ （１）【貸借対照表】 （単位：円） 前 期 平成27年11月11日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 当 期 平成28年5月11日現在 9,573,560 531,191,807 6,282,000 547,047,367 547,047,367 5,893,984 495,002,550 － 500,896,534 500,896,534 806,390 10,587,371 67,141 844,195 4,527 12,309,624 12,309,624 799,481 688,993 63,019 792,347 4,101 2,347,941 2,347,941 ※１ 537,593,741 ※２ △2,855,998 ※１ 33,785,969 534,737,743 534,737,743 547,047,367 － 78 － 532,987,585 ※２ △34,438,992 33,434,450 498,548,593 498,548,593 500,896,534 （２）【損益及び剰余金計算書】 （単位：円） 前 期 自 平成27年5月12日 至 平成27年11月11日 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 支払利息 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 分配金 2,283 △2,550,726 △2,548,443 1,026 △26,491,467 △26,490,441 ※２ － 213,217 2,680,968 351 189,902 2,387,731 12,652 2,590,636 △29,081,077 △29,081,077 △29,081,077 993,488 △182,549 5,826,000 240,586 △2,855,998 963,341 64,850 963,341 175,736 － － 1,254,106 － 1,254,106 2,472,086 △2,855,998 － 79 － ※２ 14,382 2,908,567 △5,457,010 △5,457,010 △5,457,010 ※１ 期末剰余金又は期末欠損金（△） 当 期 自 平成27年11月12日 至 平成28年5月11日 ※１ 2,393,701 △34,438,992 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 （追加情報） 当ファンドは、主要投資対象としております「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」を、同一 指数に連動する投資成果を目指すマザーファンドである「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変 更しております。当該変更に伴う対象ファンドの運用方針、運用プロセスに変更は生じないとの判断から、軽微な約 款変更として取り扱い、平成28年2月5日付で金融庁長官に届出を行い、平成28年4月13日付で変更しております。 （貸借対照表に関する注記） 前 項目 １． ※１ 期首元本額 ３． ※２ 元本の欠損 ２． 期 当 平成27年11月11日現在 期 平成28年5月11日現在 616,360,334円 537,593,741円 期中追加設定元本額 22,117,058円 21,980,050円 期中一部解約元本額 100,883,651円 26,586,206円 537,593,741口 532,987,585口 貸借対照表上の純資産額が元本総額 貸借対照表上の純資産額が元本総額 を下回っており、その差額は を下回っており、その差額は 2,855,998円であります。 34,438,992円であります。 受益権の総数 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 前 項目 １． ※１ 分配金の計算過程 期 当 期 自 平成27年5月12日 自 平成27年11月12日 至 平成27年11月11日 至 平成28年5月11日 （自平成27年5月12日 至平成27年7 （自平成27年11月12日 至平成28年 月13日） 1月12日） 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配 当等収益（742,119円）、費用控除 当等収益（590,373円）、費用控除 後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券 売買等損益（0円）、信託約款に規 売買等損益（0円）、信託約款に規 定される収益調整金（4,188,029 定される収益調整金（4,937,493 円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金 （34,903,341円）より分配対象収益 （32,915,256円）より分配対象収益 は39,833,489円（1万口当たり は38,443,122円（1万口当たり 712.55円）であり、うち838,541円 726.39円）であり、うち793,851円 （1万口当たり15円）を分配金額と （1万口当たり15円）を分配金額と しております。なお、分配金の計算 しております。なお、分配金の計算 過程においては、親投資信託の配当 過程においては、親投資信託の配当 等収益及び収益調整金相当額を充当 等収益及び収益調整金相当額を充当 する方法によっております。（以 する方法によっております。（以 下、各期間において同じ。） 下、各期間において同じ。） － 80 － ２． ※２ （自平成27年7月14日 至平成27年9 （自平成28年1月13日 至平成28年3 月11日） 月11日） 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配 当等収益（469,366円）、費用控除 当等収益（1,099,316円）、費用控 後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証 売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に 定される収益調整金（4,588,332 規定される収益調整金（5,549,630 円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金 （33,881,151円）より分配対象収益 （32,413,292円）より分配対象収益 は38,938,849円（1万口当たり は39,062,238円（1万口当たり 706.13円）であり、うち827,155円 732.08円）であり、うち800,369円 （1万口当たり15円）を分配金額と （1万口当たり15円）を分配金額と しております。 しております。 （自平成27年9月12日 至平成27年 （自平成28年3月12日 至平成28年5 11月11日） 月11日） 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配 当等収益（2,094,001円）、費用控 当等収益（1,996,251円）、費用控 除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証 券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に 規定される収益調整金（4,658,367 規定される収益調整金（5,989,953 円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金 （32,498,358円）より分配対象収益 （32,237,680円）より分配対象収益 は39,250,726円（1万口当たり は40,223,884円（1万口当たり 730.12円）であり、うち806,390円 754.69円）であり、うち799,481円 （1万口当たり15円）を分配金額と （1万口当たり15円）を分配金額と しております。 しております。 当ファンドの主要投資 対象であるグローバル リート・パッシブ・フ ァンド・マザーファン ドにおいて、信託財産 の運用の指図に関わる 権限を委託する為に要 する費用 31,485円 － 81 － 24,364円 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 前 項目 １． 金融商品に対する取組方針 期 当 期 自 平成27年5月12日 自 平成27年11月12日 至 平成27年11月11日 至 平成28年5月11日 当ファンドは、証券投資信託であ 同左 り、信託約款に規定する「運用の基 本方針」に従い、有価証券等の金融 商品に対して投資として運用するこ とを目的としております。 ２． 金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが保有する金融商品の種 同左 品に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 の金銭債権及び金銭債務でありま す。当ファンドが保有する有価証券 の詳細は「附属明細表」に記載して おります。これらは、主要投資対象 である親投資信託受益証券が保有す る金融商品に係る、価格変動リス ク、為替変動リスク、金利変動リス クなどの市場リスク、信用リスク及 び流動性リスク等のリスクに晒され ております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用リスク管 同左 理を所管するグループがリスクを把 握、管理し、運用部門への是正指示 を行うなど、適切な管理を行ってお ります。また運用リスク管理の結果 については月次でリスク管理に関す る委員会に報告しております。 － 82 － ２．金融商品の時価等に関する事項 前 項目 １． 期 当 平成27年11月11日現在 貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則とし の差額 てすべて時価で評価しているため、 平成28年5月11日現在 同左 貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左 「（重要な会計方針に係る事項に関 する注記）」にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務）は短 期間で決済されるため、帳簿価額は 時価と近似していることから、当該 帳簿価額を時価としております。 ３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左 についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 合には合理的に算定された価額が含 まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用し ているため、異なる前提条件等によ った場合、当該価額が異なることも あります。 － 83 － 期 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 前 種類 期 当 期 平成27年11月11日現在 平成28年5月11日現在 最終計算期間の 最終計算期間の 損益に含まれた 損益に含まれた 評価差額（円） 評価差額（円） 親投資信託受益証券 23,512,281 3,198,228 合計 23,512,281 3,198,228 （デリバティブ取引等に関する注記） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 前 期 当 平成27年11月11日現在 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） － 84 － 期 平成28年5月11日現在 0.9947円 0.9354円 (9,947円) (9,354円) （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 平成28年5月11日現在 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 国内株式パッシブ・ファンド（最適化 法）・マザーファンド 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ ンド Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザ ーファンド 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ ンド 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ ンド 外国リート・パッシブ・ファンド・マザー ファンド 券面総額 評価額 （円） （円） 備考 64,838,938 126,461,864 107,576,268 140,720,516 16,157,147 30,000,590 45,878,510 118,623,475 27,911,659 49,247,331 26,234,035 29,948,774 親投資信託受益証券 合計 288,596,557 495,002,550 合計 288,596,557 495,002,550 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 － 85 － （参考） 当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リー ト・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 同親投資信託の状況は以下の通りであります。 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況 貸借対照表 科 目 注記 番号 平成27年11月11日現在 （単位：円） 平成28年5月11日現在 コール・ローン 6,296,920,296 5,505,232,192 株式 ※２ 317,351,674,180 275,736,775,350 派生商品評価勘定 501,271,972 167,142,292 未収入金 20,115,280 － 未収配当金 2,268,679,906 2,769,834,327 流動資産合計 326,438,661,634 284,178,984,161 326,438,661,634 284,178,984,161 派生商品評価勘定 － 35,657,356 前受金 478,478,000 158,936,000 未払解約金 381,716,000 71,964,000 その他未払費用 － 9,664 流動負債合計 860,194,000 266,567,020 負債合計 860,194,000 266,567,020 純資産の部 元本等 141,157,108,842 145,564,854,276 資産の部 流動資産 資産合計 負債の部 流動負債 元本 ※１ 剰余金 184,421,358,792 138,347,562,865 325,578,467,634 283,912,417,141 純資産合計 325,578,467,634 283,912,417,141 負債純資産合計 326,438,661,634 284,178,984,161 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 － 86 － 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相 場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取 引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価 にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる 金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており ます。 ３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金 額を計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． ※１ 平成27年11月11日現在 本報告書における開示対象ファンドの期 平成28年5月11日現在 144,838,703,414円 141,157,108,842円 同期中追加設定元本額 20,391,402,062円 25,849,969,094円 同期中一部解約元本額 24,072,996,634円 21,442,223,660円 4,887,141,092円 6,081,431,933円 1,713,073,931円 1,679,229,838円 首における当該親投資信託の元本額 元本の内訳 ファンド名 ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックス ファンド ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） －円 7,891,360円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） －円 15,572,830円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） －円 36,863,728円 グローバル８資産ラップファンド（安定 －円 17,774,809円 －円 12,903,531円 －円 13,331,289円 36,930,211,022円 38,496,146,321円 749,975,252円 859,225,523円 2,682,205,980円 3,001,646,181円 2,859,961,620円 3,048,785,806円 型） グローバル８資産ラップファンド（中立 型） グローバル８資産ラップファンド（積極 型） ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞１安定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞２安定・成長型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞３成長型 － 87 － ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデッ 364,695,276円 385,001,212円 バランス５０インデッ 1,221,172,380円 1,257,533,970円 バランス７０インデッ 1,082,663,788円 1,115,922,395円 マネックス資産設計ファンド＜隔月分配 61,046,636円 64,838,938円 1,209,598,160円 1,337,119,120円 エボリュ 26,010,865円 30,640,565円 ８資産バランスファン 23,531,076円 27,038,000円 45,160,707円 56,217,107円 101,338,387円 113,224,860円 投資のソムリエ 1,713,200,924円 1,242,202,020円 クルーズコントロール クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド 型＞ マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ マネックス資産設計ファンド ーション ＤＩＡＭ ＤＣ ド（新興国１０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国２０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国３０） 1,289,271,521円 934,228,165円 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 29,027,164円 24,798,204円 ＤＩＡＭ 61,725,204円 93,218,868円 34,036,545円 70,905,970円 365,098円 278,220円 19,224,143円 11,449,576円 54,418,104円 32,658,350円 294,451円 1,388,362円 －円 490,228円 220,218,185円 228,285,676円 109,463,229円 119,209,921円 762,412,450円 306,595,157円 477,532,496円 476,016,952円 42,355,262円 38,814,693円 175,639,083円 153,140,862円 42,787,829円 38,416,299円 64,751,854円 57,357,350円 5,964,748,443円 4,321,163,310円 ８資産バランスファンドＮ＜ ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長 型） クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実 型） ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極 型） 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制 型 ダイナミック・ナビゲーション ＤＩＡＭアクティブアロケーション私募 ファンド（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ （適格機関投資家限定） － 88 － ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ 2,277,110,239円 1,637,117,631円 2,129,680,444円 1,978,073,199円 1,565,122,904円 1,605,125,073円 4,110,552,886円 4,221,179,750円 321,912,790円 334,965,595円 843,340,598円 874,948,964円 970,189,725円 1,012,532,117円 4,015,610,563円 4,078,732,073円 41,880,337円 46,003,219円 1,340,970,925円 1,394,602,233円 5,412,382,664円 5,463,403,198円 1,592,985円 －円 20,244,866,735円 21,898,485,356円 794,386,655円 819,820,770円 2,333,256,634円 2,509,562,340円 12,844,818,441円 13,799,433,268円 34,313円 39,346円 9,176,664円 16,315,908円 15,404,941円 5,891,602円 11,502,694,141円 12,424,372,998円 106,544,898円 116,012,400円 40,257,304円 44,544,141円 9,608,984円 24,434,428円 67,324,667円 46,539,432円 （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ２（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ アクサ グローバル バラン スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限 定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ＶＡ（適格機関投資家向け） ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適 格機関投資家向け） ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ２ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ４０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ３ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ４ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機 関投資家限定） ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機 関投資家限定） ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投 資家限定） － 89 － ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投 116,954円 129,034円 670,998,289円 729,123,003円 1,887,540,594円 1,971,158,603円 2,485,634,300円 2,597,804,800円 94,839,111円 105,546,296円 141,157,108,842円 145,564,854,276円 141,157,108,842口 145,564,854,276口 資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ７ＶＡ（１２１２）（適格機関投資家限 定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ７ＶＡ（１３０３）（適格機関投資家限 定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ７ＶＡ（１３０６）（適格機関投資家限 定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ７ＶＡ（１３０９）（適格機関投資家限 定） 計 ２． 受益権の総数 ３． ※２ 差入代用有価証券 株式 － 90 － 3,799,000,000円 株式 2,817,000,000円 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 項目 １． 金融商品に対する取組方針 自 平成27年5月12日 自 平成27年11月12日 至 平成27年11月11日 至 平成28年5月11日 当ファンドは、証券投資信託で 同左 あり、信託約款に規定する「運 用の基本方針」に従い、有価証 券等の金融商品に対して投資と して運用することを目的として おります。 ２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左 リスク の種類は、有価証券、デリバテ ィブ取引、コール・ローン等の 金銭債権及び金銭債務でありま す。当ファンドが保有する有価 証券の詳細は「附属明細表」に 記載しております。これらは、 価格変動リスク、金利変動リス クなどの市場リスク、信用リス ク及び流動性リスク等のリスク に晒されております。 また、当ファンドの利用してい るデリバティブ取引は、株価指 数先物取引であります。当該デ リバティブ取引は、信託財産が 運用対象とする資産の価格変動 リスクの低減及び信託財産に属 する資産の効率的な運用に資す る事を目的とし行っており、株 価の変動によるリスクを有して おります。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用リス 同左 ク管理を所管するグループがリ スクを把握、管理し、運用部門 への是正指示を行うなど、適切 な管理を行っております。また 運用リスク管理の結果について は月次でリスク管理に関する委 員会に報告しております。 － 91 － ２．金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 平成27年11月11日現在 貸借対照表上の金融商品は原則 平成28年5月11日現在 同左 としてすべて時価で評価してい るため、貸借対照表計上額と時 価との差額はありません。 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左 「（重要な会計方針に係る事項 に関する注記）」にて記載して おります。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関す る注記）」にて記載しておりま す。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債 務）は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似して いることから、当該帳簿価額を 時価としております。 ３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左 の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。また、デリバティブ 取引に関する契約額等は、あく までもデリバティブ取引におけ る名目的な契約額であり、当該 金額自体がデリバティブ取引の リスクの大きさを示すものでは ありません。 － 92 － （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成27年11月11日現在 平成28年5月11日現在 当期の 当期の 損益に含まれた 損益に含まれた 評価差額（円） 評価差額（円） 種類 株式 33,269,168,057 △9,429,948,165 合計 33,269,168,057 △9,429,948,165 （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期 間（平成27年2月10日から平成27年11月11日まで及び平成28年2月9日から平成28年5月11日まで）に対応する金額で あります。 （デリバティブ取引等に関する注記） 株式関連 平成27年11月11日 現在 種類 平成28年5月11日 現在 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 （円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円） １年超 7,455,537,000 － 7,956,970,000 501,433,000 8,343,009,000 － 8,474,700,000 131,691,000 7,455,537,000 － 7,956,970,000 501,433,000 8,343,009,000 － 8,474,700,000 131,691,000 市場取引 先物取引 買 建 合計 １年超 （注）１．時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。 ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 平成27年11月11日現在 １口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） － 93 － 平成28年5月11日現在 2.3065円 1.9504円 (23,065円) (19,504円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 銘 柄 株 式 数 平成28年5月11日現在 評価額（円） 単 価 金 備考 額 68,000 263.00 17,884,000 180,200 629.00 113,345,800 マルハニチロ 32,000 2,521.00 80,672,000 ホウスイ 12,000 122.00 1,464,000 サカタのタネ 23,100 2,768.00 63,940,800 ホクト 16,000 2,122.00 33,952,000 ショーボンドホールディングス 16,400 4,820.00 79,048,000 ミライト・ホールディングス 48,200 1,037.00 49,983,400 タマホーム 12,100 446.00 5,396,600 3,400 487.00 1,655,800 住石ホールディングス 46,500 93.00 4,324,500 日鉄鉱業 43,000 383.00 16,469,000 三井松島産業 103,000 113.00 11,639,000 国際石油開発帝石 824,000 832.50 685,980,000 日本海洋掘削 4,700 2,400.00 11,280,000 石油資源開発 24,800 2,393.00 59,346,400 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10,500 1,310.00 13,755,000 3,700 1,128.00 4,173,600 安藤・間 104,400 554.00 57,837,600 東急建設 50,900 821.00 41,788,900 コムシスホールディングス 67,300 1,797.00 120,938,100 ミサワホーム 18,500 772.00 14,282,000 6,200 437.00 2,709,400 11,800 2,423.00 28,591,400 東建コーポレーション 6,400 8,800.00 56,320,000 ヤマウラ 7,200 523.00 3,765,600 大成建設 812,000 752.00 610,624,000 大林組 469,100 1,085.00 508,973,500 清水建設 479,000 1,015.00 486,185,000 飛島建設 125,600 183.00 22,984,800 長谷工コーポレーション 182,500 1,024.00 186,880,000 松井建設 17,300 777.00 13,442,100 錢高組 22,000 460.00 10,120,000 鹿島建設 733,000 702.00 514,566,000 不動テトラ 110,900 133.00 14,749,700 大末建設 6,000 897.00 5,382,000 鉄建建設 95,000 276.00 26,220,000 西松建設 181,000 452.00 81,812,000 三井住友建設 599,400 97.00 58,141,800 60,000 473.00 28,380,000 極洋 日本水産 サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 大豊建設 － 94 － 前田建設工業 96,000 840.00 80,640,000 佐田建設 10,900 416.00 4,534,400 ナカノフドー建設 12,000 515.00 6,180,000 149,000 600.00 89,400,000 東鉄工業 18,800 3,130.00 58,844,000 イチケン 17,000 274.00 4,658,000 淺沼組 50,000 248.00 12,400,000 戸田建設 182,000 516.00 93,912,000 熊谷組 奥村組 229,000 292.00 66,868,000 青木あすなろ建設 10,400 681.00 7,082,400 北野建設 33,000 279.00 9,207,000 植木組 19,000 225.00 4,275,000 三井ホーム 20,000 494.00 9,880,000 矢作建設工業 21,300 877.00 18,680,100 ピーエス三菱 18,700 423.00 7,910,100 日本ハウスホールディングス 32,000 359.00 11,488,000 大東建託 57,500 16,530.00 950,475,000 新日本建設 18,600 501.00 9,318,600 ＮＩＰＰＯ 36,000 1,850.00 66,600,000 東亜道路工業 30,000 372.00 11,160,000 前田道路 49,000 2,038.00 99,862,000 日本道路 47,000 497.00 23,359,000 137,000 172.00 23,564,000 若築建設 90,000 147.00 13,230,000 東洋建設 49,200 476.00 23,419,200 五洋建設 173,700 500.00 86,850,000 大林道路 18,300 743.00 13,596,900 世紀東急工業 24,700 500.00 12,350,000 福田組 25,000 1,294.00 32,350,000 1,900 2,268.00 4,309,200 107,700 1,261.00 135,809,700 日本基礎技術 17,500 423.00 7,402,500 日成ビルド工業 43,000 431.00 18,533,000 ヤマダ・エスバイエルホーム 81,000 89.00 7,209,000 巴コーポレーション 19,700 356.00 7,013,200 パナホーム 59,000 865.00 51,035,000 462,000 3,009.00 1,390,158,000 ライト工業 30,100 1,139.00 34,283,900 積水ハウス 522,900 1,917.50 1,002,660,750 17,400 415.00 7,221,000 5,800 851.00 4,935,800 ユアテック 25,000 789.00 19,725,000 西部電気工業 12,000 425.00 5,100,000 四電工 6,000 411.00 2,466,000 中電工 22,600 2,263.00 51,143,800 関電工 62,000 871.00 54,002,000 きんでん 94,700 1,313.00 124,341,100 東亜建設工業 日本ドライケミカル 住友林業 大和ハウス工業 日特建設 北陸電気工事 － 95 － 東京エネシス 18,000 1,067.00 19,206,000 トーエネック 22,000 587.00 12,914,000 住友電設 12,400 1,425.00 17,670,000 日本電設工業 25,500 1,995.00 50,872,500 協和エクシオ 61,400 1,478.00 90,749,200 新日本空調 13,300 1,045.00 13,898,500 日本工営 49,000 351.00 17,199,000 ＮＤＳ 25,000 284.00 7,100,000 九電工 29,000 3,375.00 97,875,000 三機工業 34,800 880.00 30,624,000 157,000 1,886.00 296,102,000 中外炉工業 47,000 194.00 9,118,000 ヤマト 14,400 478.00 6,883,200 太平電業 23,000 949.00 21,827,000 高砂熱学工業 46,800 1,369.00 64,069,200 三晃金属工業 16,000 303.00 4,848,000 ＮＥＣネッツエスアイ 17,300 1,814.00 31,382,200 朝日工業社 16,000 441.00 7,056,000 明星工業 28,600 492.00 14,071,200 大氣社 19,200 2,520.00 48,384,000 ダイダン 20,000 779.00 15,580,000 日比谷総合設備 18,900 1,600.00 30,240,000 東芝プラントシステム 25,400 1,351.00 34,315,400 日本製粉 100,000 853.00 85,300,000 日清製粉グループ本社 171,600 1,854.00 318,146,400 8,000 335.00 2,680,000 昭和産業 65,000 497.00 32,305,000 鳥越製粉 12,800 643.00 8,230,400 中部飼料 14,600 845.00 12,337,000 フィード・ワン 95,200 123.00 11,709,600 東洋精糖 26,000 112.00 2,912,000 日本甜菜製糖 81,000 191.00 15,471,000 三井製糖 62,000 516.00 31,992,000 塩水港精糖 17,400 247.00 4,297,800 日新製糖 6,700 1,397.00 9,359,900 ネクスト 41,200 1,261.00 51,953,200 8,900 1,429.00 12,718,100 22,500 6,680.00 150,300,000 4,000 828.00 3,312,000 40,500 1,046.00 42,363,000 1,400 630.00 882,000 12,800 1,028.00 13,158,400 5,800 1,380.00 8,004,000 12,600 719.00 9,059,400 日揮 日東富士製粉 ジェイエイシーリクルートメント 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ 中広 タケエイ トラスト・テック パソナグループ 3,500 869.00 3,041,500 リンクアンドモチベーション 29,700 142.00 4,217,400 ＧＣＡサヴィアン 12,900 1,005.00 12,964,500 ＣＤＳ － 96 － 18,100 2,280.00 41,268,000 102,200 1,595.00 163,009,000 8,600 2,342.00 20,141,200 32,500 1,523.00 49,497,500 エスクリ 6,300 623.00 3,924,900 アイ・ケイ・ケイ 7,900 625.00 4,937,500 141,000 555.00 78,255,000 中村屋 35,000 458.00 16,030,000 江崎グリコ 36,100 5,600.00 202,160,000 7,200 1,332.00 9,590,400 91,000 189.00 17,199,000 115,000 2,587.00 297,505,000 第一屋製パン 27,000 108.00 2,916,000 モロゾフ 24,000 431.00 10,344,000 亀田製菓 8,700 4,760.00 41,412,000 寿スピリッツ 11,100 2,278.00 25,285,800 カルビー 58,000 4,300.00 249,400,000 森永乳業 141,000 614.00 86,574,000 7,000 1,934.00 13,538,000 ヤクルト本社 83,900 5,320.00 446,348,000 明治ホールディングス 92,700 8,870.00 822,249,000 雪印メグミルク 36,800 2,771.00 101,972,800 プリマハム 99,000 304.00 30,096,000 日本ハム 115,000 2,520.00 289,800,000 林兼産業 51,000 97.00 4,947,000 丸大食品 81,000 457.00 37,017,000 エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド 森永製菓 名糖産業 不二家 山崎製パン 六甲バター 9,800 2,828.00 27,714,400 93,300 836.00 77,998,800 学情 5,400 1,107.00 5,977,800 スタジオアリス 6,700 2,711.00 18,163,700 シミックホールディングス 6,600 1,641.00 10,830,600 13,400 1,740.00 23,316,000 ＮＪＳ 3,000 1,190.00 3,570,000 デジタルアーツ 6,700 2,290.00 15,343,000 新日鉄住金ソリューションズ 23,000 1,812.00 41,676,000 綜合警備保障 48,700 5,900.00 287,330,000 6,200 592.00 3,670,400 いちごグループホールディングス 152,400 478.00 72,847,200 日本駐車場開発 150,500 124.00 18,662,000 5,800 1,315.00 7,627,000 104,700 2,066.00 216,310,200 アイロムグループ 4,100 1,118.00 4,583,800 ルネサンス 7,500 1,203.00 9,022,500 ディップ 16,100 2,822.00 45,434,200 ＳＢＳホールディングス 13,800 690.00 9,522,000 9,200 740.00 6,808,000 13,800 657.00 9,066,600 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 伊藤ハム米久ホールディングス システナ キューブシステム コア カカクコム オプトホールディング 新日本科学 － 97 － 17,300 1,336.00 23,112,800 4,100 989.00 4,054,900 126,300 3,225.00 407,317,500 10,800 731.00 7,894,800 アウトソーシング 6,800 3,725.00 25,330,000 ウェルネット 5,500 3,935.00 21,642,500 65,400 1,817.00 118,831,800 202,100 1,281.00 258,890,100 ぐるなび 16,900 2,775.00 46,897,500 エスアールジータカミヤ 11,800 471.00 5,557,800 ジャパンベストレスキューシステム 17,100 231.00 3,950,100 ファンコミュニケーションズ 33,600 793.00 26,644,800 ジェイコムホールディングス 3,000 2,660.00 7,980,000 ＷＤＢホールディングス 5,200 934.00 4,856,800 ティア 6,200 673.00 4,172,600 バリューコマース 13,400 351.00 4,703,400 インフォマート 28,100 982.00 27,594,200 サッポロホールディングス 239,000 600.00 143,400,000 アサヒグループホールディングス 293,500 3,545.00 1,040,457,500 キリンホールディングス 634,000 1,822.50 1,155,465,000 宝ホールディングス 113,400 959.00 108,750,600 45,000 219.00 9,855,000 5,000 1,934.00 9,670,000 コカ・コーラウエスト 53,000 3,165.00 167,745,000 コカ・コーライーストジャパン 55,400 2,159.00 119,608,600 107,200 5,230.00 560,656,000 ツクイ キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 サントリー食品インターナショナル 8,000 5,570.00 44,560,000 伊藤園 46,400 3,495.00 162,168,000 キーコーヒー 13,900 1,883.00 26,173,700 ユニカフェ 4,500 898.00 4,041,000 ジャパンフーズ 2,400 1,192.00 2,860,800 日清オイリオグループ 83,000 482.00 40,006,000 不二製油グループ本社 41,800 2,067.00 86,400,600 Ｊ－オイルミルズ 66,000 349.00 23,034,000 ローソン 52,200 8,680.00 453,096,000 サンエー 9,400 5,070.00 47,658,000 ダイユーエイト 3,700 682.00 2,523,400 カワチ薬品 10,700 2,537.00 27,145,900 エービーシー・マート 17,800 7,370.00 131,186,000 ハードオフコーポレーション 6,700 1,488.00 9,969,600 高千穂交易 5,500 913.00 5,021,500 アスクル 16,800 4,295.00 72,156,000 ゲオホールディングス 23,000 1,761.00 40,503,000 アダストリア 25,400 3,590.00 91,186,000 ダイドードリンコ ジーフット シー・ヴイ・エス・ベイエリア 伊藤忠食品 8,300 795.00 6,598,500 20,000 93.00 1,860,000 3,300 3,940.00 13,002,000 － 98 － くらコーポレーション 8,100 4,800.00 38,880,000 キャンドゥ 7,400 1,603.00 11,862,200 エレマテック 6,400 1,950.00 12,480,000 パル 8,000 2,615.00 20,920,000 ＪＡＬＵＸ 4,400 1,991.00 8,760,400 エディオン 58,300 830.00 48,389,000 6,200 2,436.00 15,103,200 11,900 563.00 6,699,700 あらた サーラコーポレーション ワッツ 5,500 918.00 5,049,000 トーメンデバイス 1,900 1,752.00 3,328,800 ハローズ 4,100 2,342.00 9,602,200 36,300 347.00 12,596,100 2,700 4,345.00 11,731,500 5,100 1,524.00 7,772,400 ひらまつ 19,000 696.00 13,224,000 フィールズ 12,000 1,565.00 18,780,000 867,600 240.00 208,224,000 2,700 3,475.00 9,382,500 173,200 2,132.00 369,262,400 サッポロドラッグストアー 1,400 2,135.00 2,989,000 大黒天物産 3,300 4,825.00 15,922,500 12,100 1,164.00 14,084,400 3,300 550.00 1,815,000 キッコーマン 119,000 3,680.00 437,920,000 味の素 329,000 2,539.50 835,495,500 キユーピー 79,600 2,954.00 235,138,400 ハウス食品グループ本社 53,500 2,134.00 114,169,000 カゴメ 56,300 2,507.00 141,144,100 焼津水産化学工業 7,900 1,002.00 7,915,800 アリアケジャパン 12,800 6,350.00 81,280,000 ピエトロ 1,500 1,880.00 2,820,000 エバラ食品工業 3,900 1,946.00 7,589,400 ニチレイ 167,000 932.00 155,644,000 横浜冷凍 34,300 1,080.00 37,044,000 東洋水産 76,900 4,050.00 311,445,000 1,700 2,191.00 3,724,700 66,200 5,390.00 356,818,000 永谷園ホールディングス 7,000 1,079.00 7,553,000 一正蒲鉾 5,500 1,011.00 5,560,500 フジッコ 15,200 2,392.00 36,358,400 ロック・フィールド 16,400 1,697.00 27,830,800 924,700 4,572.00 4,227,728,400 ケンコーマヨネーズ 5,100 2,323.00 11,847,300 わらべや日洋 8,400 2,118.00 17,791,200 なとり 8,000 1,680.00 13,440,000 北の達人コーポレーション 2,100 505.00 1,060,500 50,100 1,563.00 78,306,300 ＪＰホールディングス あみやき亭 東京エレクトロン デバイス 双日 ゲンキー アルフレッサ ホールディングス ハニーズ ファーマライズホールディングス イートアンド 日清食品ホールディングス 日本たばこ産業 ユーグレナ － 99 － 18,400 1,185.00 21,804,000 グンゼ 118,000 309.00 36,462,000 ヒューリック 287,200 1,105.00 317,356,000 19,000 109.00 2,071,000 山下医科器械 1,200 1,885.00 2,262,000 ラサ商事 6,800 521.00 3,542,800 アルペン 12,300 1,784.00 21,943,200 ラクーン 5,900 537.00 3,168,300 クオール 片倉工業 神栄 14,000 1,603.00 22,442,000 アルコニックス 7,800 1,564.00 12,199,200 神戸物産 8,900 2,433.00 21,653,700 ジェイアイエヌ 9,400 3,970.00 37,318,000 ビックカメラ 79,100 1,067.00 84,399,700 ＤＣＭホールディングス 67,700 791.00 53,550,700 ＭｏｎｏｔａＲＯ 48,600 3,470.00 168,642,000 東京一番フーズ 2,400 496.00 1,190,400 ダイヤモンドダイニング 2,300 1,013.00 2,329,900 24,500 3,340.00 81,830,000 ディーブイエックス 3,700 1,129.00 4,177,300 きちり 3,700 650.00 2,405,000 アークランドサービス 4,300 3,265.00 14,039,500 174,300 1,275.00 222,232,500 ドトール・日レスホールディングス 24,100 1,907.00 45,958,700 マツモトキヨシホールディングス 28,400 5,610.00 159,324,000 7,200 3,110.00 22,392,000 41,900 5,270.00 220,813,000 トレジャー・ファクトリー 3,900 1,145.00 4,465,500 物語コーポレーション 3,600 5,240.00 18,864,000 14,400 5,350.00 77,040,000 三越伊勢丹ホールディングス 274,000 1,079.00 295,646,000 東洋紡 579,000 187.00 108,273,000 ユニチカ 426,000 56.00 23,856,000 富士紡ホールディングス 71,000 224.00 15,904,000 日清紡ホールディングス 77,500 1,224.00 94,860,000 倉敷紡績 150,000 195.00 29,250,000 ダイワボウホールディングス 126,000 215.00 27,090,000 シキボウ 90,000 113.00 10,170,000 日東紡績 97,000 338.00 32,786,000 トヨタ紡織 48,800 2,227.00 108,677,600 マクニカ・富士エレホールディングス 24,800 1,182.00 29,313,600 ウエルシアホールディングス 11,900 5,950.00 70,805,000 クリエイトＳＤホールディングス 20,300 2,652.00 53,835,600 24,000 955.00 22,920,000 10,800 551.00 5,950,800 8,800 1,947.00 17,133,600 16,000 366.00 5,856,000 あい ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング ブロンコビリー スタートトゥデイ ココカラファイン バイタルケーエスケー・ホールディン グス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス － 100 － 3,300 1,037.00 3,422,100 60,700 664.00 40,304,800 ミサワ 1,800 506.00 910,800 エー・ピーカンパニー 2,300 1,120.00 2,576,000 三洋貿易 7,600 1,456.00 11,065,600 チムニー 3,400 2,953.00 10,040,200 シュッピン 3,900 1,334.00 5,202,600 ウイン・パートナーズ 5,000 1,505.00 7,525,000 ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 2,200 638.00 1,403,600 22,400 2,401.00 53,782,400 キリン堂ホールディングス 4,400 1,100.00 4,840,000 ホットランド 3,600 1,033.00 3,718,800 すかいらーく 42,100 1,356.00 57,087,600 3,800 1,477.00 5,612,600 日本毛織 45,000 774.00 34,830,000 大東紡織 24,000 63.00 1,512,000 6,400 486.00 3,110,400 16,800 463.00 7,778,400 45,700 1,028.00 46,979,600 5,500 1,287.00 7,078,500 野村不動産ホールディングス 91,400 1,960.00 179,144,000 三重交通グループホールディングス ネクステージ ジョイフル本田 綿半ホールディングス トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド ユナイテッド・スーパーマーケット・ ホールディングス 三栄建築設計 24,700 578.00 14,276,600 サムティ 9,900 1,122.00 11,107,800 ディア・ライフ 6,800 413.00 2,808,400 95,700 44.00 4,210,800 日本商業開発 6,100 1,887.00 11,510,700 プレサンスコーポレーション 4,700 3,880.00 18,236,000 ユニゾホールディングス 8,600 5,830.00 50,138,000 日本管理センター 9,000 1,718.00 15,462,000 サンセイランディック 3,100 958.00 2,969,800 エストラスト 2,400 542.00 1,300,800 フージャースホールディングス 19,200 488.00 9,369,600 オープンハウス 19,900 2,674.00 53,212,600 東急不動産ホールディングス 333,300 746.00 248,641,800 飯田グループホールディングス 127,600 2,156.00 275,105,600 2,000 2,417.00 4,834,000 15,300 1,517.00 23,210,100 8,000 851.00 6,808,000 118,800 76.00 9,028,800 ゴルフダイジェスト・オンライン 2,800 1,017.00 2,847,600 ミタチ産業 3,600 655.00 2,358,000 10,300 1,659.00 17,087,700 日本調剤 3,500 3,955.00 13,842,500 コスモス薬品 6,900 18,930.00 130,617,000 28,000 2,839.00 79,492,000 6,700 774.00 5,185,800 エー・ディー・ワークス ムゲンエステート 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 あさひ シップヘルスケアホールディングス トーエル － 101 － 一六堂 3,600 335.00 1,206,000 ソフトクリエイトホールディングス 5,200 922.00 4,794,400 576,300 4,709.00 2,713,796,700 1,900 3,885.00 7,381,500 36,900 1,003.00 37,010,700 4,400 1,060.00 4,664,000 31,600 11,010.00 347,916,000 デリカフーズ 3,300 945.00 3,118,500 スターティア 2,600 697.00 1,812,200 10,900 2,921.00 31,838,900 フェリシモ 4,000 1,020.00 4,080,000 トリドール 16,900 2,094.00 35,388,600 クスリのアオキ 12,300 6,080.00 74,784,000 帝人 598,000 370.00 221,260,000 東レ 1,061,000 918.50 974,528,500 クラレ 230,700 1,430.00 329,901,000 旭化成 912,000 738.30 673,329,600 39,000 171.00 6,669,000 7,900 1,329.00 10,499,100 宮地エンジニアリンググループ 45,000 156.00 7,020,000 トーカロ 10,300 1,831.00 18,859,300 セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールデ ィングス 明治電機工業 ツルハホールディングス サンマルクホールディングス サカイオーベックス 稲葉製作所 5,000 997.00 4,985,000 114,400 696.00 79,622,400 2,800 3,550.00 9,940,000 37,000 268.00 9,916,000 7,800 447.00 3,486,600 イチカワ 10,000 270.00 2,700,000 エコナックホールディングス 43,000 49.00 2,107,000 日東製網 16,000 141.00 2,256,000 芦森工業 32,000 158.00 5,056,000 114,000 113.00 12,882,000 ダイニック 28,000 151.00 4,228,000 共和レザー 9,600 895.00 8,592,000 セーレン 36,400 1,198.00 43,607,200 東海染工 21,000 131.00 2,751,000 小松精練 22,500 602.00 13,545,000 ワコールホールディングス 87,000 1,204.00 104,748,000 9,200 6,370.00 58,604,000 39,600 123.00 4,870,800 アルファ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 住江織物 日本フエルト アツギ ホギメディカル レナウン 3,600 519.00 1,868,400 ＴＳＩホールディングス 65,200 701.00 45,705,200 ＩＴホールディングス 45,700 2,711.00 123,892,700 ネオス 4,000 660.00 2,640,000 電算システム 4,800 1,547.00 7,425,600 グリー 83,600 644.00 53,838,400 コーエーテクモホールディングス 32,700 1,940.00 63,438,000 クラウディア － 102 － 三菱総合研究所 5,400 3,370.00 18,198,000 ボルテージ 2,700 1,200.00 3,240,000 電算 1,600 2,418.00 3,868,800 ＡＧＳ 2,600 995.00 2,587,000 ファインデックス 9,000 1,815.00 16,335,000 ヒト・コミュニケーションズ 3,100 2,012.00 6,237,200 ブレインパッド 2,000 785.00 1,570,000 21,300 612.00 13,035,600 9,100 917.00 8,344,700 3,000 900.00 2,700,000 131,700 1,537.00 202,422,900 20,900 922.00 19,269,800 エムアップ 3,500 544.00 1,904,000 エイチーム 7,600 1,643.00 12,486,800 テクノスジャパン 4,000 3,105.00 12,420,000 ｅｎｉｓｈ 4,000 712.00 2,848,000 38,300 2,141.00 82,000,300 モバイルクリエイト 9,300 450.00 4,185,000 オルトプラス 5,000 429.00 2,145,000 14,200 1,070.00 15,194,000 ハーツユナイテッドグループ 4,100 2,565.00 10,516,500 メディアドゥ 2,900 2,074.00 6,014,600 ブイキューブ 9,000 1,347.00 12,123,000 サイバーリンクス 1,500 1,104.00 1,656,000 ＶＯＹＡＧＥ 3,100 1,270.00 3,937,000 900 5,510.00 4,959,000 85,000 343.00 29,155,000 1,600 5,120.00 8,192,000 ティーガイア 13,700 1,363.00 18,673,100 日本アジアグループ 11,700 501.00 5,861,700 豆蔵ホールディングス 10,800 731.00 7,894,800 5,900 2,096.00 12,366,400 320,900 281.00 90,172,900 11,300 7,060.00 79,778,000 8,000 402.00 3,216,000 ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホー ルディングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル コロプラ ブロードリーフ ＧＲＯＵＰ オプティム 特種東海製紙 ベリサーブ テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイ メント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス 22,300 2,294.00 51,156,200 さくらインターネット 9,000 1,315.00 11,835,000 ＧＭＯクラウド 3,200 1,214.00 3,884,800 ＳＲＡホールディングス 7,900 2,551.00 20,152,900 ＭＩＮＯＲＩソリューションズ 2,000 919.00 1,838,000 システムインテグレータ 2,000 720.00 1,440,000 朝日ネット 12,800 476.00 6,092,800 コムチュア 2,300 3,055.00 7,026,500 600,000 439.00 263,400,000 75,600 2,098.00 158,608,800 インターネットイニシアティブ 王子ホールディングス 日本製紙 － 103 － 224,000 79.00 17,696,000 北越紀州製紙 90,700 680.00 61,676,000 中越パルプ工業 58,000 210.00 12,180,000 巴川製紙所 21,000 192.00 4,032,000 大王製紙 64,700 1,140.00 73,758,000 ｇｕｍｉ 14,200 997.00 14,157,400 1,800 1,336.00 2,404,800 レンゴー 129,000 578.00 74,562,000 トーモク 46,000 293.00 13,478,000 ザ・パック 10,400 2,583.00 26,863,200 昭和電工 974,000 112.00 109,088,000 住友化学 1,076,000 503.00 541,228,000 日本化成 28,000 111.00 3,108,000 住友精化 30,000 534.00 16,020,000 日産化学工業 87,900 2,997.00 263,436,300 ラサ工業 55,000 106.00 5,830,000 110,000 374.00 41,140,000 8,000 638.00 5,104,000 25,000 494.00 12,350,000 263,000 75.00 19,725,000 18,000 215.00 3,870,000 8,600 913.00 7,851,800 94,000 583.00 54,802,000 東ソー 394,000 515.00 202,910,000 トクヤマ 243,000 171.00 41,553,000 セントラル硝子 158,000 620.00 97,960,000 東亞合成 91,600 1,019.00 93,340,400 大阪ソーダ 63,000 397.00 25,011,000 関東電化工業 35,000 825.00 28,875,000 303,000 470.00 142,410,000 85,400 1,323.00 112,984,200 262,200 6,253.00 1,639,536,600 日本カーバイド工業 50,000 166.00 8,300,000 堺化学工業 59,000 311.00 18,349,000 エア・ウォーター 121,000 1,656.00 200,376,000 大陽日酸 112,600 1,003.00 112,937,800 日本化学工業 54,000 202.00 10,908,000 日本パーカライジング 74,700 972.00 72,608,400 高圧ガス工業 20,000 646.00 12,920,000 チタン工業 18,000 190.00 3,420,000 四国化成工業 21,000 852.00 17,892,000 戸田工業 29,000 307.00 8,903,000 7,500 2,931.00 21,982,500 保土谷化学工業 44,000 231.00 10,164,000 日本触媒 21,200 5,350.00 113,420,000 大日精化工業 57,000 465.00 26,505,000 197,000 917.00 180,649,000 三菱製紙 パイプドＨＤ クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉コープアグリ 日東エフシー 日本曹達 デンカ イビデン 信越化学工業 ステラ カネカ ケミファ － 104 － 協和発酵キリン 175,000 2,014.00 352,450,000 三菱瓦斯化学 251,000 610.00 153,110,000 三井化学 620,000 370.00 229,400,000 ＪＳＲ 137,200 1,524.00 209,092,800 東京応化工業 29,300 2,648.00 77,586,400 大阪有機化学工業 10,500 648.00 6,804,000 979,400 573.60 561,783,840 34,000 604.00 20,536,000 ダイセル 205,600 1,426.00 293,185,600 住友ベークライト 137,000 439.00 60,143,000 積水化学工業 331,900 1,374.00 456,030,600 日本ゼオン 123,000 791.00 97,293,000 アイカ工業 44,000 2,480.00 109,120,000 宇部興産 782,000 212.00 165,784,000 積水樹脂 22,700 1,546.00 35,094,200 タキロン 34,000 558.00 18,972,000 旭有機材 48,000 200.00 9,600,000 日立化成 72,200 1,947.00 140,573,400 ニチバン 14,000 644.00 9,016,000 リケンテクノス 31,500 445.00 14,017,500 大倉工業 35,000 278.00 9,730,000 積水化成品工業 38,000 361.00 13,718,000 群栄化学工業 39,000 297.00 11,583,000 タイガースポリマー 7,300 604.00 4,409,200 ミライアル 5,500 749.00 4,119,500 ダイキアクシス 2,900 889.00 2,578,100 ダイキョーニシカワ 18,800 1,507.00 28,331,600 日本化薬 95,000 1,170.00 111,150,000 カーリットホールディングス 13,800 490.00 6,762,000 ＥＰＳホールディングス 16,300 1,365.00 22,249,500 2,100 725.00 1,522,500 12,300 1,259.00 15,485,700 フェイス 3,700 1,308.00 4,839,600 アミューズ 8,000 2,462.00 19,696,000 96,500 4,025.00 388,412,500 4,800 2,202.00 10,569,600 11,200 865.00 9,688,000 クイック 7,500 765.00 5,737,500 ＴＡＣ 8,200 195.00 1,599,000 ＣＥホールディングス 1,800 908.00 1,634,400 ケネディクス 195,600 476.00 93,105,600 電通 162,500 5,740.00 932,750,000 インテージホールディングス 7,200 1,407.00 10,130,400 テイクアンドギヴ・ニーズ 6,800 459.00 3,121,200 東邦システムサイエンス 4,300 610.00 2,623,000 ぴあ 4,400 2,180.00 9,592,000 イオンファンタジー 5,100 2,525.00 12,877,500 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 レッグス プレステージ・インターナショナル 野村総合研究所 ドリームインキュベータ サイバネットシステム － 105 － ソースネクスト 7,100 510.00 3,621,000 シーティーエス 3,500 765.00 2,677,500 ネクシィーズグループ 5,200 2,648.00 13,769,600 メディカルシステムネットワーク 15,600 590.00 9,204,000 ティー・ワイ・オー 19,500 168.00 3,276,000 日本精化 12,200 766.00 9,345,200 9,200 1,673.00 15,391,600 71,900 1,537.00 110,510,300 扶桑化学工業 ＡＤＥＫＡ 111,000 919.00 102,009,000 ミヨシ油脂 55,000 128.00 7,040,000 新日本理化 24,100 183.00 4,410,300 ハリマ化成グループ 12,500 517.00 6,462,500 393,200 6,113.00 2,403,631,600 第一工業製薬 33,000 341.00 11,253,000 三洋化成工業 46,000 837.00 38,502,000 武田薬品工業 582,300 5,030.00 2,928,969,000 アステラス製薬 1,637,300 1,456.50 2,384,727,450 大日本住友製薬 103,600 1,466.00 151,877,600 塩野義製薬 213,100 5,771.00 1,229,800,100 田辺三菱製薬 170,400 1,958.00 333,643,200 わかもと製薬 7,000 253.00 1,771,000 あすか製薬 18,600 1,445.00 26,877,000 日本新薬 33,500 5,100.00 170,850,000 2,400 3,400.00 8,160,000 中外製薬 145,600 3,700.00 538,720,000 科研製薬 25,200 6,080.00 153,216,000 エーザイ 180,000 6,637.00 1,194,660,000 4,700 4,345.00 20,421,500 71,600 1,882.00 134,751,200 332,000 5,206.00 1,728,392,000 久光製薬 45,400 5,530.00 251,062,000 有機合成薬品工業 10,000 250.00 2,500,000 持田製薬 10,100 8,150.00 82,315,000 参天製薬 269,300 1,609.00 433,303,700 扶桑薬品工業 50,000 281.00 14,050,000 日本ケミファ 18,000 479.00 8,622,000 ツムラ 46,000 2,864.00 131,744,000 日医工 34,200 2,569.00 87,859,800 テルモ 214,000 4,130.00 883,820,000 みらかホールディングス 37,200 4,605.00 171,306,000 キッセイ薬品工業 25,900 2,585.00 66,951,500 生化学工業 28,000 1,750.00 49,000,000 栄研化学 12,300 1,964.00 24,157,200 日水製薬 6,000 1,157.00 6,942,000 鳥居薬品 10,000 2,603.00 26,030,000 ＪＣＲファーマ 11,300 2,785.00 31,470,500 6,700 5,010.00 33,567,000 日油 花王 ビオフェルミン製薬 理研ビタミン ロート製薬 小野薬品工業 東和薬品 － 106 － 4,100 1,970.00 8,077,000 沢井製薬 24,800 7,180.00 178,064,000 ゼリア新薬工業 30,000 1,393.00 41,790,000 491,800 2,725.00 1,340,155,000 39,000 2,149.00 83,811,000 大幸薬品 7,200 1,508.00 10,857,600 ダイト 8,100 2,909.00 23,562,900 314,400 4,302.00 1,352,548,800 大正製薬ホールディングス 35,200 9,190.00 323,488,000 ペプチドリーム 24,300 6,780.00 164,754,000 大日本塗料 84,000 195.00 16,380,000 日本ペイントホールディングス 112,800 2,788.00 314,486,400 関西ペイント 165,400 1,974.00 326,499,600 神東塗料 11,000 166.00 1,826,000 中国塗料 42,000 715.00 30,030,000 日本特殊塗料 10,300 872.00 8,981,600 藤倉化成 20,000 497.00 9,940,000 太陽ホールディングス 10,700 3,440.00 36,808,000 577,000 251.00 144,827,000 29,800 1,234.00 36,773,200 145,000 437.00 63,365,000 10,600 902.00 9,561,200 5,400 2,396.00 12,938,400 サニックス 23,300 194.00 4,520,200 ダイオーズ 2,700 1,079.00 2,913,300 14,400 532.00 7,660,800 157,600 7,284.00 1,147,958,400 5,300 596.00 3,158,800 ダスキン 37,400 2,009.00 75,136,600 パーク２４ 69,500 3,110.00 216,145,000 明光ネットワークジャパン 16,900 1,217.00 20,567,300 ファルコホールディングス 6,400 1,407.00 9,004,800 クレスコ 3,200 1,866.00 5,971,200 143,500 1,265.00 181,527,500 秀英予備校 2,500 439.00 1,097,500 田谷 3,000 694.00 2,082,000 ラウンドワン 45,500 736.00 33,488,000 リゾートトラスト 61,100 2,329.00 142,301,900 オービック 47,500 5,920.00 281,200,000 ジャストシステム 25,100 961.00 24,121,100 6,000 670.00 4,020,000 987,400 496.00 489,750,400 ビー・エム・エル 8,600 4,680.00 40,248,000 ワタベウェディング 4,300 480.00 2,064,000 トレンドマイクロ 66,900 4,210.00 281,649,000 りらいあコミュニケーションズ 24,100 1,105.00 26,630,500 富士製薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ アルプス技研 日本空調サービス オリエンタルランド フォーカスシステムズ フジ・メディア・ホールディングス ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー － 107 － インフォメーション・ディベロプメン 2,900 981.00 2,844,900 リソー教育 27,200 414.00 11,260,800 日本オラクル 22,100 6,220.00 137,462,000 2,100 856.00 1,797,600 ト 早稲田アカデミー 4,500 1,797.00 8,086,500 フューチャー 16,600 730.00 12,118,000 ＣＡＣ 10,300 815.00 8,394,500 ソフトバンク・テクノロジー 3,700 1,800.00 6,660,000 トーセ 3,800 675.00 2,565,000 176,500 1,662.00 293,343,000 7,000 4,755.00 33,285,000 伊藤忠テクノソリューションズ 31,200 2,569.00 80,152,800 アイティフォー 17,900 517.00 9,254,300 東京個別指導学院 7,100 692.00 4,913,200 東計電算 2,500 1,934.00 4,835,000 38,300 5,150.00 197,245,000 682,100 1,237.00 843,757,700 エックスネット 1,500 1,547.00 2,320,500 テー・オー・ダブリュー 8,800 673.00 5,922,400 37,100 5,550.00 205,905,000 6,700 3,250.00 21,775,000 サイボウズ 18,600 352.00 6,547,200 ソフトブレーン 21,000 170.00 3,570,000 セントラルスポーツ 5,000 2,263.00 11,315,000 パラカ 4,800 1,536.00 7,372,800 電通国際情報サービス 8,500 2,009.00 17,076,500 イーエムシステムズ 4,600 1,227.00 5,644,200 ウェザーニューズ 4,600 3,750.00 17,250,000 12,700 504.00 6,400,800 1,500 1,371.00 2,056,500 14,300 260.00 3,718,000 ＷＯＷＯＷ 6,600 2,448.00 16,156,800 フュージョンパートナー 8,000 564.00 4,512,000 フルキャストホールディングス 13,300 735.00 9,775,500 富士フイルムホールディングス 334,600 4,557.00 1,524,772,200 コニカミノルタ 348,600 960.00 334,656,000 資生堂 277,400 2,444.50 678,104,300 ライオン 169,000 1,610.00 272,090,000 9,600 2,660.00 25,536,000 マンダム 13,600 5,100.00 69,360,000 ミルボン 8,600 4,800.00 41,280,000 ファンケル 34,000 1,539.00 52,326,000 コーセー 23,600 9,070.00 214,052,000 5,000 1,093.00 5,465,000 18,400 2,187.00 40,240,800 1,600 2,300.00 3,680,000 アルファシステムズ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ユー・エス・エス オービックビジネスコンサルタント サイバーエージェント 楽天 大塚商会 総合メディカル ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ 高砂香料工業 コタ シーズ・ホールディングス シーボン － 108 － 14,900 9,230.00 137,527,000 ノエビアホールディングス 9,200 3,140.00 28,888,000 アジュバンコスメジャパン 3,100 963.00 2,985,300 10,200 1,162.00 11,852,400 5,700 1,017.00 5,796,900 コニシ 23,000 1,428.00 32,844,000 長谷川香料 18,500 1,833.00 33,910,500 星光ＰＭＣ 8,000 1,191.00 9,528,000 小林製薬 22,100 8,870.00 196,027,000 荒川化学工業 12,500 954.00 11,925,000 メック 11,300 822.00 9,288,600 4,200 2,059.00 8,647,800 31,300 1,440.00 45,072,000 ＪＣＵ 4,300 3,425.00 14,727,500 新田ゼラチン 9,700 750.00 7,275,000 ＯＡＴアグリオ 1,300 1,518.00 1,973,400 デクセリアルズ 43,700 869.00 37,975,300 アース製薬 10,500 4,840.00 50,820,000 イハラケミカル工業 22,500 1,386.00 31,185,000 北興化学工業 16,000 320.00 5,120,000 大成ラミック 4,200 2,709.00 11,377,800 クミアイ化学工業 30,100 924.00 27,812,400 日本農薬 33,400 567.00 18,937,800 147,000 1,090.00 160,230,000 富士興産 5,500 418.00 2,299,000 ニチレキ 18,000 753.00 13,554,000 ポーラ・オルビスホールディングス エステー アグロ カネショウ 日本高純度化学 タカラバイオ 昭和シェル石油 220,000 982.00 216,040,000 ユシロ化学工業 7,900 1,240.00 9,796,000 ビーピー・カストロール 6,000 1,294.00 7,764,000 34,000 348.00 11,832,000 4,600 1,142.00 5,253,200 76,300 2,164.00 165,113,200 1,730,700 442.70 766,180,890 コスモエネルギーホールディングス 44,100 1,380.00 60,858,000 横浜ゴム 88,200 1,888.00 166,521,600 東洋ゴム工業 66,100 1,618.00 106,949,800 ブリヂストン 493,400 4,113.00 2,029,354,200 住友ゴム工業 136,800 1,671.00 228,592,800 藤倉ゴム工業 12,300 447.00 5,498,100 オカモト 46,000 914.00 42,044,000 アキレス 120,000 138.00 16,560,000 フコク 5,400 880.00 4,752,000 ニッタ 15,800 2,734.00 43,197,200 4,900 850.00 4,165,000 住友理工 31,600 927.00 29,293,200 三ツ星ベルト 36,000 871.00 31,356,000 バンドー化学 53,000 521.00 27,613,000 東燃ゼネラル石油 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス クリエートメディック － 109 － 32,000 771.00 24,672,000 旭硝子 771,000 662.00 510,402,000 日本板硝子 705,000 86.00 60,630,000 石塚硝子 21,000 181.00 3,801,000 有沢製作所 21,500 542.00 11,653,000 日本山村硝子 59,000 163.00 9,617,000 日本電気硝子 302,000 514.00 155,228,000 5,900 505.00 2,979,500 住友大阪セメント 289,000 463.00 133,807,000 太平洋セメント 912,000 282.00 257,184,000 デイ・シイ 13,600 351.00 4,773,600 リゾートソリューション 14,000 307.00 4,298,000 日本ヒューム 14,100 588.00 8,290,800 日本コンクリート工業 30,200 292.00 8,818,400 7,400 1,717.00 12,705,800 18,000 419.00 7,542,000 東海カーボン 127,000 300.00 38,100,000 日本カーボン 72,000 237.00 17,064,000 8,100 1,370.00 11,097,000 83,000 247.00 20,501,000 ＴＯＴＯ 107,400 3,840.00 412,416,000 日本碍子 185,000 2,416.00 446,960,000 日本特殊陶業 125,900 2,016.00 253,814,400 17,000 187.00 3,179,000 5,400 3,125.00 16,875,000 品川リフラクトリーズ 37,000 191.00 7,067,000 黒崎播磨 32,000 255.00 8,160,000 ヨータイ 8,000 286.00 2,288,000 イソライト工業 7,100 224.00 1,590,400 17,000 168.00 2,856,000 5,500 379.00 2,084,500 フジミインコーポレーテッド 12,900 1,683.00 21,710,700 エーアンドエーマテリアル 32,000 81.00 2,592,000 ニチアス 75,000 788.00 59,100,000 新日鐵住金 659,100 2,177.50 1,435,190,250 神戸製鋼所 2,684,000 102.00 273,768,000 中山製鋼所 165,000 62.00 10,230,000 82,000 186.00 15,252,000 399,500 1,444.00 576,878,000 日新製鋼 66,700 1,443.00 96,248,100 東京製鐵 80,600 626.00 50,455,600 共英製鋼 15,600 1,571.00 24,507,600 大和工業 32,300 2,485.00 80,265,500 東京鐵鋼 30,000 345.00 10,350,000 大阪製鐵 9,200 1,780.00 16,376,000 21,800 2,580.00 56,244,000 鬼怒川ゴム工業 オハラ 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 東京窯業 ニッカトー 合同製鐵 ジェイ エフ ス 淀川製鋼所 イー ホールディング － 110 － 東洋鋼鈑 35,000 352.00 12,320,000 丸一鋼管 48,900 3,195.00 156,235,500 モリ工業 21,000 297.00 6,237,000 245,000 358.00 87,710,000 58,000 76.00 4,408,000 日本冶金工業 107,500 159.00 17,092,500 山陽特殊製鋼 87,000 452.00 39,324,000 愛知製鋼 86,000 421.00 36,206,000 日立金属 167,300 1,135.00 189,885,500 日本金属 38,000 99.00 3,762,000 大平洋金属 102,000 326.00 33,252,000 新日本電工 82,900 166.00 13,761,400 栗本鐵工所 70,000 166.00 11,620,000 虹 技 21,000 156.00 3,276,000 日本鋳鉄管 16,000 153.00 2,448,000 日本製鋼所 242,000 423.00 102,366,000 三菱製鋼 102,000 175.00 17,850,000 日亜鋼業 18,800 230.00 4,324,000 日本精線 10,000 455.00 4,550,000 大紀アルミニウム工業所 23,000 274.00 6,302,000 日本軽金属ホールディングス 330,700 191.00 63,163,700 三井金属鉱業 373,000 184.00 68,632,000 77,000 286.00 22,022,000 三菱マテリアル 912,000 339.00 309,168,000 住友金属鉱山 403,000 1,133.50 456,800,500 ＤＯＷＡホールディングス 188,000 625.00 117,500,000 古河機械金属 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 東邦亜鉛 228,000 173.00 39,444,000 エス・サイエンス 65,100 37.00 2,408,700 大阪チタニウムテクノロジーズ 14,400 1,347.00 19,396,800 東邦チタニウム 24,700 732.00 18,080,400 ＵＡＣＪ 204,000 213.00 43,452,000 古河電気工業 460,000 264.00 121,440,000 住友電気工業 585,000 1,304.50 763,132,500 フジクラ 203,000 528.00 107,184,000 昭和電線ホールディングス 175,000 63.00 11,025,000 2,300 866.00 1,991,800 タツタ電線 30,600 346.00 10,587,600 沖電線 17,000 193.00 3,281,000 カナレ電気 2,300 1,944.00 4,471,200 平河ヒューテック 6,900 885.00 6,106,500 リョービ 89,000 410.00 36,490,000 アーレスティ 16,900 807.00 13,638,300 アサヒホールディングス 22,000 1,600.00 35,200,000 103,800 2,193.00 227,633,400 35,000 322.00 11,270,000 7,700 1,088.00 8,377,600 27,700 995.00 27,561,500 東京特殊電線 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス － 111 － ＯＳＪＢホールディングス 32,100 264.00 8,474,400 駒井ハルテック 27,000 245.00 6,615,000 高田機工 12,000 200.00 2,400,000 145,000 906.00 131,370,000 文化シヤッター 40,700 931.00 37,891,700 三協立山 19,200 1,521.00 29,203,200 アルインコ 8,300 993.00 8,241,900 東洋シヤッター 3,600 537.00 1,933,200 三和ホールディングス 203,600 2,122.00 432,039,200 日本フイルコン 10,700 432.00 4,622,400 ノーリツ 28,700 1,908.00 54,759,600 長府製作所 15,600 2,561.00 39,951,600 リンナイ 27,200 9,570.00 260,304,000 ユニプレス 28,900 1,986.00 57,395,400 7,700 616.00 4,743,200 日東精工 20,000 285.00 5,700,000 三洋工業 19,000 170.00 3,230,000 岡部 30,400 742.00 22,556,800 ジーテクト 15,200 1,345.00 20,444,000 2,500 700.00 1,750,000 東プレ 28,100 2,397.00 67,355,700 高周波熱錬 27,200 742.00 20,182,400 東京製綱 99,000 149.00 14,751,000 サンコール 7,900 477.00 3,768,300 モリテックスチール 7,500 247.00 1,852,500 パイオラックス 7,400 5,660.00 41,884,000 日本発条 137,500 971.00 133,512,500 中央発條 17,000 297.00 5,049,000 2,700 1,237.00 3,339,900 三浦工業 65,200 2,010.00 131,052,000 タクマ 54,000 915.00 49,410,000 テクノプロ・ホールディングス 23,600 3,275.00 77,290,000 インターワークス 1,900 948.00 1,801,200 ＫｅｅＰｅｒ技研 1,600 1,957.00 3,131,200 リブセンス 9,900 527.00 5,217,300 ジャパンマテリアル 6,100 2,879.00 17,561,900 ベクトル 4,500 3,235.00 14,557,500 ウチヤマホールディングス 7,700 562.00 4,327,400 サクセスホールディングス 1,300 1,500.00 1,950,000 キャリアリンク 1,900 1,815.00 3,448,500 ＩＢＪ 8,500 584.00 4,964,000 アサンテ 5,400 1,384.00 7,473,600 Ｎ・フィールド 6,900 1,905.00 13,144,500 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,200 1,863.00 2,235,600 ライドオン・エクスプレス 2,300 1,669.00 3,838,700 ＥＲＩホールディングス 3,800 880.00 3,344,000 アビスト 1,600 2,229.00 3,566,400 ＬＩＸＩＬグループ ダイニチ工業 中国工業 アドバネクス － 112 － ウィルグループ 3,300 1,008.00 3,326,400 日本ビューホテル 1,600 1,623.00 2,596,800 294,100 3,500.00 1,029,350,000 エラン 1,300 1,348.00 1,752,400 ツガミ 42,000 427.00 17,934,000 オークマ 95,000 828.00 78,660,000 東芝機械 80,000 349.00 27,920,000 アマダホールディングス 213,100 1,103.00 235,049,300 アイダエンジニアリング 38,300 1,006.00 38,529,800 滝澤鉄工所 46,000 123.00 5,658,000 富士機械製造 47,700 1,135.00 54,139,500 牧野フライス製作所 73,000 674.00 49,202,000 オーエスジー 66,600 1,978.00 131,734,800 ダイジェット工業 17,000 140.00 2,380,000 旭ダイヤモンド工業 40,000 1,061.00 42,440,000 ＤＭＧ森精機 80,600 1,320.00 106,392,000 ソディック 37,000 879.00 32,523,000 ディスコ 18,600 9,860.00 183,396,000 日東工器 8,500 2,180.00 18,530,000 パンチ工業 5,800 803.00 4,657,400 428,700 1,436.00 615,613,200 28,500 962.00 27,417,000 127,100 4,615.00 586,566,500 8,400 536.00 4,502,400 ＯＫＫ 57,000 109.00 6,213,000 石川製作所 37,000 75.00 2,775,000 東洋機械金属 10,900 403.00 4,392,700 津田駒工業 36,000 123.00 4,428,000 エンシュウ 38,000 71.00 2,698,000 島精機製作所 20,600 2,435.00 50,161,000 ＮＣホールディングス 4,800 1,226.00 5,884,800 フリュー 2,200 2,758.00 6,067,600 日阪製作所 18,500 802.00 14,837,000 やまびこ 26,800 778.00 20,850,400 ペガサスミシン製造 15,100 545.00 8,229,500 ナブテスコ 75,900 2,594.00 196,884,600 三井海洋開発 17,100 1,851.00 31,652,100 レオン自動機 12,300 564.00 6,937,200 ＳＭＣ 43,800 27,350.00 1,197,930,000 新川 13,000 444.00 5,772,000 ホソカワミクロン 24,000 575.00 13,800,000 6,300 2,916.00 18,370,800 18,900 1,756.00 33,188,400 5,300 2,185.00 11,580,500 19,700 2,376.00 46,807,200 5,100 628.00 3,202,800 10,600 625.00 6,625,000 リクルートホールディングス 日本郵政 ベルシステム２４ホールディングス 豊田自動織機 豊和工業 ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 － 113 － 6,000 1,147.00 6,882,000 小松製作所 716,200 1,802.50 1,290,950,500 住友重機械工業 426,000 534.00 227,484,000 日立建機 65,300 1,724.00 112,577,200 日工 22,000 324.00 7,128,000 6,000 1,487.00 8,922,000 井関農機 149,000 239.00 35,611,000 ＴＯＷＡ 14,100 815.00 11,491,500 丸山製作所 31,000 167.00 5,177,000 北川鉄工所 67,000 194.00 12,998,000 シンニッタン 13,200 620.00 8,184,000 3,600 566.00 2,037,600 701,500 1,710.00 1,199,565,000 4,500 1,281.00 5,764,500 東洋エンジニアリング 84,000 297.00 24,948,000 三菱化工機 48,000 219.00 10,512,000 月島機械 27,700 944.00 26,148,800 帝国電機製作所 10,600 778.00 8,246,800 東京機械製作所 57,000 42.00 2,394,000 新東工業 33,200 859.00 28,518,800 澁谷工業 12,200 1,550.00 18,910,000 アイチコーポレーション 20,700 830.00 17,181,000 小森コーポレーション 35,500 1,282.00 45,511,000 鶴見製作所 10,900 1,466.00 15,979,400 住友精密工業 23,000 327.00 7,521,000 酒井重工業 28,000 183.00 5,124,000 荏原製作所 323,000 496.00 160,208,000 石井鐵工所 22,000 149.00 3,278,000 酉島製作所 15,600 1,035.00 16,146,000 北越工業 15,700 662.00 10,393,400 千代田化工建設 113,000 834.00 94,242,000 ダイキン工業 203,300 9,018.00 1,833,359,400 オルガノ 25,000 406.00 10,150,000 トーヨーカネツ 78,000 225.00 17,550,000 栗田工業 87,800 2,599.00 228,192,200 椿本チエイン 83,000 760.00 63,080,000 大同工業 27,000 191.00 5,157,000 日機装 50,300 859.00 43,207,700 木村化工機 12,600 377.00 4,750,200 新興プランテック 32,100 894.00 28,697,400 アネスト岩田 23,600 1,010.00 23,836,000 ダイフク 75,000 1,981.00 148,575,000 2,500 919.00 2,297,500 加藤製作所 33,000 409.00 13,497,000 油研工業 27,000 178.00 4,806,000 タダノ 67,000 1,010.00 67,670,000 フジテック 40,600 1,101.00 44,700,600 ワイエイシイ 巴工業 タカキタ クボタ 荏原実業 サムコ － 114 － ＣＫＤ 38,800 900.00 34,920,000 キトー 17,600 787.00 13,851,200 平和 43,300 2,277.00 98,594,100 理想科学工業 15,400 1,511.00 23,269,400 ＳＡＮＫＹＯ 38,800 4,075.00 158,110,000 日本金銭機械 12,900 854.00 11,016,600 マースエンジニアリング 7,900 1,950.00 15,405,000 福島工業 8,600 2,526.00 21,723,600 オーイズミ 5,800 464.00 2,691,200 ダイコク電機 5,800 1,360.00 7,888,000 竹内製作所 27,600 1,709.00 47,168,400 アマノ 43,200 1,827.00 78,926,400 ＪＵＫＩ 20,700 1,091.00 22,583,700 サンデンホールディングス 85,000 372.00 31,620,000 蛇の目ミシン工業 13,600 595.00 8,092,000 180,500 1,273.00 229,776,500 マックス 20,000 1,255.00 25,100,000 モリタホールディングス 24,400 1,405.00 34,282,000 グローリー 47,600 3,670.00 174,692,000 9,700 1,487.00 14,423,900 22,400 950.00 21,280,000 150,000 1,205.00 180,750,000 5,800 1,458.00 8,456,400 リケン 65,000 356.00 23,140,000 ＴＰＲ 17,200 2,793.00 48,039,600 ツバキ・ナカシマ 17,200 1,478.00 25,421,600 ホシザキ電機 30,600 9,920.00 303,552,000 大豊工業 11,300 1,191.00 13,458,300 日本精工 286,700 979.00 280,679,300 ＮＴＮ 346,000 346.00 119,716,000 ジェイテクト 148,800 1,428.00 212,486,400 不二越 130,000 345.00 44,850,000 ミネベア 225,000 902.00 202,950,000 日本トムソン 48,000 398.00 19,104,000 ＴＨＫ 92,800 2,161.00 200,540,800 ユーシン精機 5,400 1,725.00 9,315,000 前澤給装工業 5,800 1,439.00 8,346,200 イーグル工業 17,200 1,423.00 24,475,600 前澤工業 10,700 299.00 3,199,300 日本ピラー工業 14,200 925.00 13,135,000 キッツ 62,200 511.00 31,784,200 日立製作所 3,562,000 475.50 1,693,731,000 東芝 2,939,000 220.90 649,225,100 三菱電機 1,489,000 1,238.50 1,844,126,500 富士電機 421,000 467.00 196,607,000 28,000 317.00 8,876,000 173,400 1,262.00 218,830,800 ブラザー工業 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 東洋電機製造 安川電機 － 115 － 91,000 149.00 13,559,000 128,000 451.00 57,728,000 オリジン電気 21,000 278.00 5,838,000 山洋電気 37,000 562.00 20,794,000 デンヨー 12,900 1,202.00 15,505,800 日立工機 37,400 748.00 27,975,200 三櫻工業 17,800 587.00 10,448,600 マキタ 91,000 7,070.00 643,370,000 シンフォニア テクノロジー 明電舎 100,000 400.00 40,000,000 芝浦メカトロニクス 23,000 212.00 4,876,000 マブチモーター 40,000 5,550.00 222,000,000 168,000 8,303.00 1,394,904,000 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,600 1,906.00 3,049,600 東光高岳 7,800 1,772.00 13,821,600 ダブル・スコープ 5,500 6,240.00 34,320,000 宮越ホールディングス 4,900 363.00 1,778,700 ダイヘン 82,000 554.00 45,428,000 田淵電機 15,800 484.00 7,647,200 ヤーマン 1,800 2,077.00 3,738,600 102,500 265.00 27,162,500 ミマキエンジニアリング 9,400 542.00 5,094,800 第一精工 5,800 1,107.00 6,420,600 日新電機 32,700 1,214.00 39,697,800 大崎電気工業 25,000 766.00 19,150,000 オムロン 157,700 3,355.00 529,083,500 日東工業 22,400 1,678.00 37,587,200 ＩＤＥＣ 18,300 1,017.00 18,611,100 1,400 1,431.00 2,003,400 269,000 448.00 120,512,000 サクサホールディングス 35,000 215.00 7,525,000 メルコホールディングス 7,700 2,215.00 17,055,500 テクノメディカ 3,000 2,024.00 6,072,000 日本電気 1,919,000 258.00 495,102,000 富士通 1,346,000 389.90 524,805,400 沖電気工業 605,000 166.00 100,430,000 岩崎通信機 67,000 71.00 4,757,000 電気興業 37,000 486.00 17,982,000 サンケン電気 76,000 304.00 23,104,000 ナカヨ 13,000 317.00 4,121,000 7,900 1,669.00 13,185,100 72,200 642.00 46,352,400 セイコーエプソン 207,900 1,862.00 387,109,800 ワコム 110,000 447.00 49,170,000 25,700 3,565.00 91,620,500 東芝テック 日本電産 ＪＶＣケンウッド 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション アイホン ルネサスエレクトロニクス アルバック アクセル 6,300 873.00 5,499,900 ＥＩＺＯ 13,800 2,953.00 40,751,400 260,600 211.00 54,986,600 ジャパンディスプレイ － 116 － 日本信号 38,500 957.00 36,844,500 京三製作所 33,000 358.00 11,814,000 能美防災 15,900 1,390.00 22,101,000 ホーチキ 10,100 1,283.00 12,958,300 エレコム 12,100 1,999.00 24,187,900 日本無線 37,000 286.00 10,582,000 パナソニック 1,594,900 955.60 1,524,086,440 シャープ 1,180,000 131.00 154,580,000 アンリツ 83,800 602.00 50,447,600 富士通ゼネラル 43,000 1,988.00 85,484,000 日立国際電気 31,900 1,248.00 39,811,200 ソニー 985,000 2,730.00 2,689,050,000 ＴＤＫ 84,300 5,910.00 498,213,000 帝国通信工業 34,000 168.00 5,712,000 ミツミ電機 53,100 532.00 28,249,200 タムラ製作所 54,000 299.00 16,146,000 アルプス電気 120,200 1,894.00 227,658,800 池上通信機 44,000 120.00 5,280,000 パイオニア 225,900 292.00 65,962,800 12,700 716.00 9,093,200 鈴木 4,000 582.00 2,328,000 日本トリム 3,800 7,820.00 29,716,000 6,900 1,976.00 13,634,400 日本コロムビア 4,800 429.00 2,059,200 フォスター電機 17,500 1,910.00 33,425,000 クラリオン 74,000 286.00 21,164,000 ＳＭＫ 41,000 457.00 18,737,000 ヨコオ 10,000 506.00 5,060,000 101,000 39.00 3,939,000 ホシデン 42,300 692.00 29,271,600 ヒロセ電機 22,500 12,800.00 288,000,000 日本航空電子工業 40,000 1,334.00 53,360,000 ＴＯＡ 16,500 994.00 16,401,000 日立マクセル 23,100 1,648.00 38,068,800 古野電気 16,700 607.00 10,136,900 ユニデンホールディングス 44,000 126.00 5,544,000 アルパイン 33,300 1,210.00 40,293,000 スミダコーポレーション 11,400 712.00 8,116,800 アイコム 7,800 2,074.00 16,177,200 リオン 5,300 1,698.00 8,999,400 本多通信工業 3,700 983.00 3,637,100 船井電機 14,100 924.00 13,028,400 横河電機 139,700 1,203.00 168,059,100 新電元工業 49,000 403.00 19,747,000 アズビル 45,600 2,771.00 126,357,600 5,900 492.00 2,902,800 58,300 2,974.00 173,384,200 日本電波工業 ローランド ディー．ジー． ティアック 東亜ディーケーケー 日本光電工業 － 117 － 5,200 1,002.00 5,210,400 17,200 360.00 6,192,000 5,500 434.00 2,387,000 堀場製作所 25,800 4,100.00 105,780,000 アドバンテスト 95,200 1,066.00 101,483,200 6,900 822.00 5,671,800 14,400 1,547.00 22,276,800 12,300 588.00 7,232,400 31,600 67,130.00 2,121,308,000 7,300 2,361.00 17,235,300 108,300 7,140.00 773,262,000 日本マイクロニクス 26,000 850.00 22,100,000 メガチップス 14,600 1,199.00 17,505,400 8,100 3,620.00 29,322,000 11,600 404.00 4,686,400 澤藤電機 8,000 173.00 1,384,000 デンソー 344,900 4,081.00 1,407,536,900 コーセル 19,400 1,086.00 21,068,400 新日本無線 10,400 432.00 4,492,800 オプテックス 10,300 3,085.00 31,775,500 7,300 2,075.00 15,147,500 レーザーテック 16,300 1,286.00 20,961,800 スタンレー電気 100,200 2,306.00 231,061,200 岩崎電気 48,000 170.00 8,160,000 ウシオ電機 84,700 1,458.00 123,492,600 8,000 379.00 3,032,000 12,000 364.00 4,368,000 日本セラミック 8,000 1,928.00 15,424,000 遠藤照明 7,100 1,086.00 7,710,600 日本デジタル研究所 11,800 1,518.00 17,912,400 古河電池 10,000 682.00 6,820,000 双信電機 6,900 289.00 1,994,100 山一電機 12,100 560.00 6,776,000 図研 10,100 1,076.00 10,867,600 日本電子 55,000 470.00 25,850,000 カシオ計算機 139,900 1,941.00 271,545,900 ファナック 142,800 16,205.00 2,314,074,000 30,000 421.00 12,630,000 7,100 3,080.00 21,868,000 チノー 共和電業 日本電子材料 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディング ス 千代田インテグレ 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ 日本シイエムケイ エンプラス ホールディング 大真空 26,000 241.00 6,266,000 ローム 68,800 4,285.00 294,808,000 浜松ホトニクス 108,900 2,829.00 308,078,100 三井ハイテック 20,200 690.00 13,938,000 新光電気工業 52,700 584.00 30,776,800 229,200 5,302.00 1,215,218,400 15,000 126.00 1,890,000 京セラ 協栄産業 － 118 － 67,900 1,060.00 71,974,000 147,256 12,885.00 1,897,393,560 ユーシン 18,600 696.00 12,945,600 双葉電子工業 22,800 1,658.00 37,802,400 113,000 6,664.00 753,032,000 北陸電気工業 56,000 127.00 7,112,000 東海理化電機製作所 40,800 1,957.00 79,845,600 ニチコン 44,000 726.00 31,944,000 113,000 147.00 16,611,000 19,300 771.00 14,880,300 三井造船 540,000 166.00 89,640,000 日立造船 110,700 557.00 61,659,900 三菱重工業 2,486,000 400.60 995,891,600 川崎重工業 1,086,000 315.00 342,090,000 ＩＨＩ 1,073,000 242.00 259,666,000 名村造船所 41,900 808.00 33,855,200 サノヤスホールディングス 17,200 218.00 3,749,600 日本車輌製造 57,000 255.00 14,535,000 ニチユ三菱フォークリフト 16,200 545.00 8,829,000 近畿車輌 21,000 305.00 6,405,000 ＦＰＧ 49,100 1,146.00 56,268,600 3,100 1,135.00 3,518,500 じもとホールディングス 98,900 141.00 13,944,900 全国保証 35,800 3,850.00 137,830,000 101,100 318.00 32,149,800 19,000 2,802.00 53,238,000 210,900 554.00 116,838,600 56,100 2,422.00 135,874,200 ゆうちょ銀行 352,900 1,315.00 464,063,500 富山第一銀行 35,000 518.00 18,130,000 959,700 480.70 461,327,790 1,947,700 1,002.50 1,952,569,250 いすゞ自動車 404,500 1,170.50 473,467,250 トヨタ自動車 1,736,300 5,634.00 9,782,314,200 日野自動車 199,200 1,058.00 210,753,600 三菱自動車工業 554,300 495.00 274,378,500 エフテック 7,400 1,024.00 7,577,600 レシップホールディングス 4,700 710.00 3,337,000 ＧＭＢ 2,200 745.00 1,639,000 ファルテック 2,500 1,254.00 3,135,000 武蔵精密工業 14,900 2,071.00 30,857,900 日産車体 68,200 1,080.00 73,656,000 新明和工業 61,000 736.00 44,896,000 極東開発工業 27,800 1,059.00 29,440,200 日信工業 31,200 1,498.00 46,737,600 115,000 196.00 22,540,000 太陽誘電 村田製作所 日東電工 日本ケミコン ＫＯＡ 島根銀行 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ かんぽ生命保険 コンコルディア・フィナンシャルグル ープ 日産自動車 トピー工業 － 119 － ＊ ティラド 55,000 173.00 9,515,000 曙ブレーキ工業 70,900 242.00 17,157,800 タチエス 22,100 1,516.00 33,503,600 ＮＯＫ 67,500 1,819.00 122,782,500 フタバ産業 42,600 516.00 21,981,600 156,000 346.00 53,976,000 市光工業 33,000 241.00 7,953,000 大同メタル工業 19,500 816.00 15,912,000 プレス工業 74,200 383.00 28,418,600 ミクニ 13,400 357.00 4,783,800 107,000 769.00 82,283,000 太平洋工業 31,000 1,093.00 33,883,000 ケーヒン 32,100 1,600.00 51,360,000 河西工業 17,100 1,132.00 19,357,200 143,000 4,275.00 611,325,000 16,200 410.00 6,642,000 マツダ 442,000 1,752.50 774,605,000 ダイハツ工業 166,600 1,483.00 247,067,800 12,800 973.00 12,454,400 1,256,300 3,040.00 3,819,152,000 スズキ 255,300 3,046.00 777,643,800 富士重工業 441,100 3,742.00 1,650,596,200 4,300 470.00 2,021,000 197,100 1,810.00 356,751,000 ショーワ 36,200 775.00 28,055,000 小糸製作所 83,600 4,845.00 405,042,000 ＴＢＫ 16,700 373.00 6,229,100 エクセディ 19,000 2,595.00 49,305,000 ミツバ 23,700 1,554.00 36,829,800 豊田合成 50,700 2,042.00 103,529,400 愛三工業 24,400 881.00 21,496,400 盟和産業 1,800 1,011.00 1,819,800 ヨロズ 13,000 2,232.00 29,016,000 エフ・シー・シー 22,800 1,867.00 42,567,600 新家工業 30,000 126.00 3,780,000 シマノ 56,300 16,670.00 938,521,000 タカタ 25,200 323.00 8,139,600 32,400 2,813.00 91,141,200 8,100 2,207.00 17,876,700 12,100 1,119.00 13,539,900 5,900 764.00 4,507,600 佐鳥電機 11,000 755.00 8,305,000 カッパ・クリエイト 19,400 1,209.00 23,454,600 3,800 571.00 2,169,800 伯東 10,500 934.00 9,807,000 コンドーテック 11,000 879.00 9,669,000 8,900 758.00 6,746,200 ＫＹＢ カルソニックカンセイ アイシン精機 富士機工 今仙電機製作所 本田技研工業 安永 ヤマハ発動機 テイ・エス テック ジャムコ 小野建 はるやま商事 エコートレーディング 中山福 － 120 － ライトオン 10,300 1,436.00 14,790,800 ナガイレーベン 19,900 2,230.00 44,377,000 ジーンズメイト 4,600 185.00 851,000 三菱食品 15,200 2,714.00 41,252,800 良品計画 15,800 25,350.00 400,530,000 三城ホールディングス 17,500 441.00 7,717,500 松田産業 10,100 1,203.00 12,150,300 第一興商 24,400 4,755.00 116,022,000 137,800 1,744.00 240,323,200 14,000 1,059.00 14,826,000 ＳＰＫ 3,300 2,010.00 6,633,000 萩原電気 3,500 1,853.00 6,485,500 アルビス 3,700 2,094.00 7,747,800 アズワン 10,800 3,990.00 43,092,000 スズデン 4,500 986.00 4,437,000 尾家産業 4,800 867.00 4,161,600 シモジマ 9,700 980.00 9,506,000 16,200 2,181.00 35,332,200 3,100 2,164.00 6,708,400 16,300 519.00 8,459,700 8,300 907.00 7,528,100 1,700 1,430.00 2,431,000 Ｇ－７ホールディングス 4,000 1,233.00 4,932,000 たけびし 5,000 999.00 4,995,000 イオン北海道 9,500 517.00 4,911,500 20,400 245.00 4,998,000 メディパルホールディングス アドヴァン ドウシシャ 小津産業 コナカ 高速 ハウス オブ ローゼ コジマ 4,500 1,014.00 4,563,000 コーナン商事 19,600 1,921.00 37,651,600 黒田電気 25,600 1,682.00 43,059,200 ネットワンシステムズ 59,700 628.00 37,491,600 エコス 5,100 1,392.00 7,099,200 ワタミ 16,300 982.00 16,006,600 3,700 829.00 3,067,300 ドンキホーテホールディングス 89,100 3,735.00 332,788,500 丸文 12,200 629.00 7,673,800 西松屋チェーン 27,200 1,270.00 34,544,000 ゼンショーホールディングス 70,900 1,422.00 100,819,800 ハピネット 12,500 909.00 11,362,500 幸楽苑ホールディングス 8,800 1,491.00 13,120,800 ハークスレイ 3,900 1,037.00 4,044,300 橋本総業ホールディングス 2,600 1,496.00 3,889,600 22,700 2,018.00 45,808,600 6,700 1,383.00 9,266,100 46,500 505.00 23,482,500 マルカキカイ 4,500 1,278.00 5,751,000 アルゴグラフィックス 6,400 1,740.00 11,136,000 魚力 4,300 1,312.00 5,641,600 ヒマラヤ マルシェ サイゼリヤ エクセル ＶＴホールディングス － 121 － ガリバーインターナショナル 37,000 1,123.00 41,551,000 日本エム・ディ・エム 11,500 723.00 8,314,500 3,500 460.00 1,610,000 19,700 3,705.00 72,988,500 進和 8,100 1,449.00 11,736,900 エスケイジャパン 3,200 298.00 953,600 ダイトエレクトロン 6,300 660.00 4,158,000 12,500 2,625.00 32,812,500 シークス 8,700 3,465.00 30,145,500 京都きもの友禅 9,500 899.00 8,540,500 コロワイド 45,700 1,890.00 86,373,000 ピーシーデポコーポレーション 15,200 1,400.00 21,280,000 田中商事 4,500 634.00 2,853,000 オーハシテクニカ 7,800 1,214.00 9,469,200 壱番屋 6,200 7,180.00 44,516,000 白銅 4,000 1,006.00 4,024,000 トップカルチャー 5,400 461.00 2,489,400 ＰＬＡＮＴ 3,200 1,241.00 3,971,200 24,700 5,570.00 137,579,000 180,000 1,710.00 307,800,000 24,000 292.00 7,008,000 クボテック 3,000 499.00 1,497,000 長野計器 8,500 633.00 5,380,500 ブイ・テクノロジー 3,300 5,390.00 17,787,000 スター精密 26,500 1,240.00 32,860,000 東京計器 44,000 157.00 6,908,000 愛知時計電機 18,000 307.00 5,526,000 オーバル 14,000 238.00 3,332,000 東京精密 26,900 2,417.00 65,017,300 マニー 18,500 1,755.00 32,467,500 ニコン 260,700 1,546.00 403,042,200 46,800 1,066.00 49,888,800 207,900 4,160.00 864,864,000 11,300 1,045.00 11,808,500 143,000 879.00 125,697,000 キヤノン電子 12,800 1,589.00 20,339,200 タムロン 11,300 1,589.00 17,955,700 ＨＯＹＡ 315,700 4,022.00 1,269,745,400 ノーリツ鋼機 12,600 607.00 7,648,200 エー・アンド・デイ 12,800 384.00 4,915,200 キヤノン 751,600 3,067.00 2,305,157,200 リコー 452,100 953.00 430,851,300 シチズンホールディングス 171,900 633.00 108,812,700 リズム時計工業 62,000 150.00 9,300,000 大研医器 11,100 877.00 9,734,700 メニコン 9,300 3,760.00 34,968,000 スノーピーク 1,100 3,610.00 3,971,000 ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 スギホールディングス 島津製作所 ＪＭＳ トプコン オリンパス 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディングス － 122 － 14,700 4,060.00 59,682,000 トランザクション 2,200 734.00 1,614,800 ＳＨＯ‐ＢＩ 5,000 400.00 2,000,000 ニホンフラッシュ 4,100 1,158.00 4,747,800 前田工繊 14,000 1,084.00 15,176,000 永大産業 19,000 436.00 8,284,000 アートネイチャー 14,900 918.00 13,678,200 8,800 1,035.00 9,108,000 144,300 2,314.00 333,910,200 2,400 450.00 1,080,000 23,600 277.00 6,537,200 6,700 1,595.00 10,686,500 フランスベッドホールディングス 19,600 980.00 19,208,000 マーベラス 23,200 891.00 20,671,200 パイロットコーポレーション 24,400 5,090.00 124,196,000 2,900 2,626.00 7,615,400 25,400 1,476.00 37,490,400 トッパン・フォームズ 25,000 1,163.00 29,075,000 フジシールインターナショナル 17,000 4,005.00 68,085,000 タカラトミー 45,900 704.00 32,313,600 廣済堂 13,000 341.00 4,433,000 アーク 59,000 86.00 5,074,000 レック 4,600 1,338.00 6,154,800 タカノ 6,000 641.00 3,846,000 プロネクサス 13,000 958.00 12,454,000 ホクシン 11,900 128.00 1,523,200 ウッドワン 23,000 247.00 5,681,000 大建工業 55,000 310.00 17,050,000 きもと 23,900 163.00 3,895,700 凸版印刷 394,000 947.00 373,118,000 大日本印刷 413,000 1,031.00 425,803,000 図書印刷 26,000 561.00 14,586,000 共同印刷 47,000 317.00 14,899,000 日本写真印刷 23,400 1,672.00 39,124,800 光村印刷 3,000 198.00 594,000 藤森工業 12,500 2,589.00 32,362,500 6,800 1,388.00 9,438,400 10,400 1,016.00 10,566,400 130,000 2,317.00 301,210,000 ツツミ 7,000 2,352.00 16,464,000 ＪＳＰ 9,600 2,234.00 21,446,400 ニチハ 19,400 1,588.00 30,807,200 エフピコ 13,000 5,000.00 65,000,000 4,800 1,690.00 8,112,000 102,600 3,080.00 316,008,000 5,200 1,949.00 10,134,800 パラマウントベッドホールディングス ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス アイフィスジャパン 共立印刷 ＳＨＯＥＩ 萩原工業 エイベックス・グループ・ホールディ ングス 宝印刷 前澤化成工業 アシックス 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 － 123 － クリナップ 16,500 793.00 13,084,500 ピジョン 79,100 2,883.00 228,045,300 天馬 11,300 1,763.00 19,921,900 兼松日産農林 14,000 148.00 2,072,000 キングジム 11,800 857.00 10,112,600 リンテック 33,200 2,243.00 74,467,600 ＴＡＳＡＫＩ 2,600 1,504.00 3,910,400 信越ポリマー 28,700 674.00 19,343,800 東リ 36,000 337.00 12,132,000 イトーキ 29,400 640.00 18,816,000 任天堂 86,000 15,200.00 1,307,200,000 三菱鉛筆 10,500 5,380.00 56,490,000 6,900 1,377.00 9,501,300 タカラスタンダード 58,000 966.00 56,028,000 コクヨ 72,600 1,451.00 105,342,600 ナカバヤシ 29,000 300.00 8,700,000 ニフコ 28,000 5,340.00 149,520,000 立川ブラインド工業 6,200 699.00 4,333,800 グローブライド 6,800 1,335.00 9,078,000 岡村製作所 48,800 1,080.00 52,704,000 日本バルカー工業 57,000 288.00 16,416,000 ＭＵＴＯＨホールディングス 17,000 230.00 3,910,000 伊藤忠商事 1,081,100 1,380.00 1,491,918,000 丸紅 1,355,900 523.90 710,356,010 スクロール 20,800 464.00 9,651,200 高島 26,000 171.00 4,446,000 ヨンドシーホールディングス 10,500 2,728.00 28,644,000 三陽商会 82,000 252.00 20,664,000 長瀬産業 82,800 1,181.00 97,786,800 ナイガイ 52,000 47.00 2,444,000 8,800 1,579.00 13,895,200 153,500 2,423.00 371,930,500 オンワードホールディングス 95,000 772.00 73,340,000 三共生興 21,000 374.00 7,854,000 293,000 173.00 50,689,000 美津濃 75,000 542.00 40,650,000 ツカモトコーポレーション 25,000 110.00 2,750,000 ファミリーマート 42,300 5,940.00 251,262,000 ルック 27,000 156.00 4,212,000 1,245,900 1,295.50 1,614,063,450 日本紙パルプ商事 72,000 318.00 22,896,000 東京エレクトロン 114,600 7,275.00 833,715,000 日立ハイテクノロジーズ 47,800 3,000.00 143,400,000 カメイ 18,000 963.00 17,334,000 東都水産 24,000 171.00 4,104,000 ＯＵＧホールディングス 20,000 231.00 4,620,000 5,000 3,305.00 16,525,000 松風 蝶理 豊田通商 兼松 三井物産 スターゼン － 124 － セイコーホールディングス 90,000 402.00 36,180,000 山善 52,900 874.00 46,234,600 椿本興業 15,000 292.00 4,380,000 住友商事 867,300 1,115.50 967,473,150 日本ユニシス 38,000 1,390.00 52,820,000 内田洋行 34,000 462.00 15,708,000 三菱商事 1,033,800 1,820.00 1,881,516,000 第一実業 31,000 508.00 15,748,000 キヤノンマーケティングジャパン 39,300 2,035.00 79,975,500 西華産業 45,000 218.00 9,810,000 佐藤商事 12,400 655.00 8,122,000 菱洋エレクトロ 15,900 1,307.00 20,781,300 東京産業 13,800 383.00 5,285,400 ユアサ商事 13,000 2,489.00 32,357,000 神鋼商事 31,000 188.00 5,828,000 小林産業 9,800 191.00 1,871,800 阪和興業 138,000 484.00 66,792,000 カナデン 13,200 844.00 11,140,800 菱電商事 22,000 643.00 14,146,000 104,100 1,088.00 113,260,800 7,600 1,480.00 11,248,000 163,000 637.00 103,831,000 すてきナイスグループ 59,000 133.00 7,847,000 昭光通商 50,000 77.00 3,850,000 ニチモウ 22,000 179.00 3,938,000 極東貿易 20,000 220.00 4,400,000 イワキ 21,000 203.00 4,263,000 8,700 1,970.00 17,139,000 三愛石油 35,000 783.00 27,405,000 稲畑産業 33,100 1,104.00 36,542,400 ＧＳＩクレオス 36,000 113.00 4,068,000 明和産業 12,800 375.00 4,800,000 588,000 6.00 3,528,000 ゴールドウイン 6,200 4,625.00 28,675,000 ユニ・チャーム 296,000 2,302.00 681,392,000 33,300 1,339.00 44,588,700 キング 6,900 370.00 2,553,000 ワキタ 29,300 759.00 22,238,700 9,200 392.00 3,606,400 東邦ホールディングス 44,100 2,500.00 110,250,000 サンゲツ 48,000 1,994.00 95,712,000 ミツウロコグループホールディングス 22,300 522.00 11,640,600 シナネンホールディングス 28,000 415.00 11,620,000 伊藤忠エネクス 35,500 949.00 33,689,500 サンリオ 42,500 2,152.00 91,460,000 8,800 757.00 6,661,600 21,800 2,683.00 58,489,400 ニプロ フルサト工業 岩谷産業 兼松エレクトロニクス キムラタン デサント ヤマトインターナショナル サンワ テクノス リョーサン － 125 － 新光商事 16,200 1,116.00 18,079,200 トーホー 6,300 2,409.00 15,176,700 三信電気 19,000 901.00 17,119,000 東陽テクニカ 19,500 1,085.00 21,157,500 モスフードサービス 18,000 3,015.00 54,270,000 加賀電子 12,500 1,195.00 14,937,500 三益半導体工業 10,800 1,022.00 11,037,600 ソーダニッカ 14,500 479.00 6,945,500 立花エレテック 10,200 1,194.00 12,178,800 木曽路 16,900 2,267.00 38,312,300 サトレストランシステムズ 16,300 802.00 13,072,600 千趣会 27,300 747.00 20,393,100 タカキュー 11,600 186.00 2,157,600 ケーヨー 23,600 526.00 12,413,600 アデランス 24,300 554.00 13,462,200 上新電機 32,000 873.00 27,936,000 日本瓦斯 21,000 2,504.00 52,584,000 ベスト電器 44,900 115.00 5,163,500 ロイヤルホールディングス 22,800 2,109.00 48,085,200 東天紅 10,000 129.00 1,290,000 いなげや 15,400 1,458.00 22,453,200 島忠 35,600 2,497.00 88,893,200 チヨダ 16,200 2,862.00 46,364,400 8,700 3,060.00 26,622,000 リンガーハット 12,500 2,312.00 28,900,000 さが美 10,000 89.00 890,000 ＭＲ ライフコーポレーション ＭＡＸ 12,400 315.00 3,906,000 テンアライド 13,100 368.00 4,820,800 ＡＯＫＩホールディングス 31,400 1,267.00 39,783,800 オークワ 20,000 1,179.00 23,580,000 コメリ 21,200 2,799.00 59,338,800 青山商事 26,400 4,220.00 111,408,000 しまむら 16,000 15,030.00 240,480,000 はせがわ 4,800 415.00 1,992,000 200,000 784.00 156,800,000 27,700 871.00 24,126,700 70,600 1,756.00 123,973,600 近鉄百貨店 53,000 304.00 16,112,000 丸栄 29,000 96.00 2,784,000 ニッセンホールディングス 20,600 117.00 2,410,200 パルコ 13,200 924.00 12,196,800 丸井グループ 169,100 1,695.00 286,624,500 クレディセゾン 104,500 2,065.00 215,792,500 10,600 3,565.00 37,789,000 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー アクシアル リテイリング リテイリング 井筒屋 76,000 52.00 3,952,000 イオン 566,900 1,654.00 937,652,600 ユニーグループ・ホールディングス 132,000 819.00 108,108,000 － 126 － イズミ 27,400 4,340.00 118,916,000 東武ストア 17,000 308.00 5,236,000 フォーバル 5,400 793.00 4,282,200 平和堂 27,900 2,291.00 63,918,900 フジ 15,300 2,432.00 37,209,600 ヤオコー 15,600 4,990.00 77,844,000 ゼビオホールディングス 18,700 1,698.00 31,752,600 ケーズホールディングス 29,100 3,615.00 105,196,500 ＰＡＬＴＡＣ 22,100 1,921.00 42,454,100 三谷産業 14,700 367.00 5,394,900 8,300 567.00 4,706,100 23,200 262.00 6,078,400 1,192,000 157.00 187,144,000 872,000 392.00 341,824,000 11,054,800 507.00 5,604,783,600 りそなホールディングス 1,611,800 387.90 625,217,220 三井住友トラスト・ホールディングス 2,877,000 333.10 958,328,700 三井住友フィナンシャルグループ 1,103,200 3,329.00 3,672,552,800 第四銀行 174,000 376.00 65,424,000 北越銀行 149,000 188.00 28,012,000 西日本シティ銀行 448,000 197.00 88,256,000 千葉銀行 531,000 538.00 285,678,000 常陽銀行 498,000 376.00 187,248,000 群馬銀行 306,000 429.00 131,274,000 武蔵野銀行 22,000 2,765.00 60,830,000 千葉興業銀行 37,700 465.00 17,530,500 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 日産東京販売ホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 57,200 281.00 16,073,200 七十七銀行 216,000 382.00 82,512,000 青森銀行 101,000 326.00 32,926,000 秋田銀行 90,000 289.00 26,010,000 山形銀行 78,000 400.00 31,200,000 岩手銀行 9,600 4,130.00 39,648,000 東邦銀行 123,000 371.00 45,633,000 東北銀行 71,000 143.00 10,153,000 みちのく銀行 69,000 177.00 12,213,000 ふくおかフィナンシャルグループ 596,000 354.00 210,984,000 静岡銀行 404,000 787.00 317,948,000 十六銀行 173,000 318.00 55,014,000 スルガ銀行 130,800 2,173.00 284,228,400 八十二銀行 249,000 468.00 116,532,000 山梨中央銀行 85,000 406.00 34,510,000 大垣共立銀行 184,000 334.00 61,456,000 福井銀行 118,000 212.00 25,016,000 北國銀行 146,000 309.00 45,114,000 清水銀行 4,700 2,297.00 10,795,900 富山銀行 2,700 3,535.00 9,544,500 滋賀銀行 130,000 476.00 61,880,000 筑波銀行 － 127 － 南都銀行 133,000 313.00 41,629,000 百五銀行 124,000 402.00 49,848,000 京都銀行 263,000 708.00 186,204,000 紀陽銀行 54,100 1,309.00 70,816,900 三重銀行 62,000 197.00 12,214,000 ほくほくフィナンシャルグループ 937,000 138.00 129,306,000 広島銀行 406,000 393.00 159,558,000 山陰合同銀行 83,500 691.00 57,698,500 中国銀行 97,600 1,098.00 107,164,800 鳥取銀行 44,000 169.00 7,436,000 伊予銀行 147,300 720.00 106,056,000 百十四銀行 151,000 320.00 48,320,000 四国銀行 107,000 211.00 22,577,000 阿波銀行 110,000 555.00 61,050,000 大分銀行 79,000 323.00 25,517,000 宮崎銀行 92,000 280.00 25,760,000 佐賀銀行 84,000 218.00 18,312,000 十八銀行 85,000 242.00 20,570,000 沖縄銀行 10,500 3,695.00 38,797,500 琉球銀行 28,400 1,272.00 36,124,800 516,200 469.00 242,097,800 19,523,800 165.80 3,237,046,040 54,000 110.00 5,940,000 129,000 1,045.00 134,805,000 アクリーティブ 11,500 533.00 6,129,500 芙蓉総合リース 15,800 4,865.00 76,867,000 興銀リース 25,900 1,886.00 48,847,400 東京センチュリーリース 32,300 3,800.00 122,740,000 ＳＢＩホールディングス 165,400 1,235.00 204,269,000 60,700 421.00 25,554,700 230,600 395.00 91,087,000 日本アジア投資 9,500 262.00 2,489,000 ポケットカード 13,800 560.00 7,728,000 長野銀行 46,000 188.00 8,648,000 名古屋銀行 116,000 362.00 41,992,000 北洋銀行 207,400 279.00 57,864,600 愛知銀行 4,600 4,915.00 22,609,000 第三銀行 79,000 153.00 12,087,000 中京銀行 57,000 219.00 12,483,000 大光銀行 49,000 200.00 9,800,000 愛媛銀行 82,000 234.00 19,188,000 トマト銀行 54,000 148.00 7,992,000 みなと銀行 125,000 160.00 20,000,000 京葉銀行 113,000 404.00 45,652,000 関西アーバン銀行 19,200 1,024.00 19,660,800 栃木銀行 74,000 426.00 31,524,000 4,300 2,651.00 11,399,300 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 日本証券金融 アイフル 北日本銀行 － 128 － 東和銀行 258,000 87.00 22,446,000 福島銀行 170,000 86.00 14,620,000 大東銀行 83,000 177.00 14,691,000 リコーリース 10,900 3,095.00 33,735,500 イオンフィナンシャルサービス 90,400 2,501.00 226,090,400 276,700 630.00 174,321,000 76,000 460.00 34,960,000 595,600 228.00 135,796,800 日立キャピタル 32,500 2,376.00 77,220,000 アプラスフィナンシャル 66,100 103.00 6,808,300 オリックス 975,600 1,545.50 1,507,789,800 三菱ＵＦＪリース 349,400 467.00 163,169,800 23,000 3,115.00 71,645,000 105,700 314.00 33,189,800 大和証券グループ本社 1,289,000 622.30 802,144,700 野村ホールディングス 2,650,900 454.40 1,204,568,960 117,000 559.00 65,403,000 丸三証券 40,900 975.00 39,877,500 東洋証券 53,000 243.00 12,879,000 158,000 541.00 85,478,000 光世証券 33,000 127.00 4,191,000 水戸証券 42,600 281.00 11,970,600 いちよし証券 30,900 907.00 28,026,300 松井証券 67,400 961.00 64,771,400 306,100 2,864.50 876,823,450 6,700 740.00 4,958,000 日本取引所グループ 404,600 1,620.00 655,452,000 マネックスグループ 162,100 286.00 46,360,600 カブドットコム証券 117,400 349.00 40,972,600 極東証券 18,500 1,301.00 24,068,500 岩井コスモホールディングス 13,000 1,023.00 13,299,000 藍澤證券 25,800 598.00 15,428,400 フィデアホールディングス 112,400 171.00 19,220,400 池田泉州ホールディングス 145,900 417.00 60,840,300 9,300 2,853.00 26,532,900 411,800 2,916.00 1,200,808,800 4,700 1,013.00 4,761,100 132,000 1,346.00 177,672,000 12,700 668.00 8,483,600 4,700 242.00 1,137,400 第一生命保険 882,800 1,330.50 1,174,565,400 東京海上ホールディングス 558,200 3,698.00 2,064,223,600 4,500 2,393.00 10,768,500 アコム ジャックス オリエントコーポレーション ジャフコ トモニホールディングス 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス 損保ジャパン日本興亜ホールディング ス だいこう証券ビジネス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ ホールディングス マネースクウェアＨＤ ソニーフィナンシャルホールディング ス マネーパートナーズグループ 小林洋行 イー・ギャランティ － 129 － アサックス 2,500 1,367.00 3,417,500 ＮＥＣキャピタルソリューション 5,600 1,517.00 8,495,200 Ｔ＆Ｄホールディングス 502,200 1,029.50 517,014,900 三井不動産 731,000 2,728.50 1,994,533,500 1,025,000 2,130.50 2,183,762,500 26,100 1,359.00 35,469,900 東京建物 150,500 1,407.00 211,753,500 ダイビル 35,500 1,029.00 36,529,500 三菱地所 平和不動産 22,900 579.00 13,259,100 住友不動産 330,000 3,167.00 1,045,110,000 太平洋興発 59,000 74.00 4,366,000 256,000 175.00 44,800,000 テーオーシー 53,400 946.00 50,516,400 東京楽天地 23,000 480.00 11,040,000 162,200 715.00 115,973,000 スターツコーポレーション 15,800 2,206.00 34,854,800 フジ住宅 17,700 694.00 12,283,800 空港施設 16,700 483.00 8,066,100 明和地所 7,500 616.00 4,620,000 住友不動産販売 9,900 2,178.00 21,562,200 10,800 1,592.00 17,193,600 リロ・ホールディング 5,500 14,770.00 81,235,000 日本エスリード 5,500 1,002.00 5,511,000 日神不動産 18,500 369.00 6,826,500 タカラレーベン 60,000 752.00 45,120,000 7,800 975.00 7,605,000 88,900 1,461.00 129,882,900 5,200 1,301.00 6,765,200 64,400 15.00 966,000 4,400 4,095.00 18,018,000 トーセイ 20,900 789.00 16,490,100 穴吹興産 13,000 259.00 3,367,000 エヌ・ティ・ティ都市開発 85,600 1,047.00 89,623,200 サンフロンティア不動産 16,600 1,118.00 18,558,800 エフ・ジェー・ネクスト 12,100 515.00 6,231,500 9,400 264.00 2,481,600 12,100 349.00 4,222,900 東武鉄道 746,000 557.00 415,522,000 相鉄ホールディングス 239,000 663.00 158,457,000 東京急行電鉄 813,000 964.00 783,732,000 京浜急行電鉄 383,000 998.00 382,234,000 小田急電鉄 447,000 1,152.00 514,944,000 京王電鉄 390,000 918.00 358,020,000 京成電鉄 209,000 1,431.00 299,079,000 富士急行 38,000 1,433.00 54,454,000 新京成電鉄 18,000 414.00 7,452,000 255,200 9,712.00 2,478,502,400 京阪神ビルディング 大京 レオパレス２１ ゴールドクレスト サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド 東祥 ランドビジネス グランディハウス 東日本旅客鉄道 － 130 － 西日本旅客鉄道 134,400 6,612.00 888,652,800 東海旅客鉄道 125,000 19,190.00 2,398,750,000 西武ホールディングス 148,300 2,180.00 323,294,000 19,700 1,195.00 23,541,500 181,000 568.00 102,808,000 ハマキョウレックス 10,700 2,215.00 23,700,500 サカイ引越センター 5,500 3,085.00 16,967,500 1,405,000 447.00 628,035,000 阪急阪神ホールディングス 937,000 678.00 635,286,000 南海電気鉄道 313,000 557.00 174,341,000 京阪ホールディングス 313,000 746.00 233,498,000 33,000 361.00 11,913,000 509,000 535.00 272,315,000 52,000 496.00 25,792,000 4,000 6,410.00 25,640,000 日本通運 540,000 473.00 255,420,000 ヤマトホールディングス 249,500 2,193.00 547,153,500 山九 184,000 554.00 101,936,000 日新 57,000 329.00 18,753,000 丸運 8,600 248.00 2,132,800 丸全昭和運輸 45,000 404.00 18,180,000 センコー 63,000 689.00 43,407,000 トナミホールディングス 29,000 297.00 8,613,000 ニッコンホールディングス 44,400 2,255.00 100,122,000 日本石油輸送 17,000 232.00 3,944,000 福山通運 85,000 553.00 47,005,000 セイノーホールディングス 99,000 1,129.00 111,771,000 神奈川中央交通 16,000 577.00 9,232,000 日立物流 29,100 1,828.00 53,194,800 4,200 2,778.00 11,667,600 13,400 939.00 12,582,600 日本郵船 1,253,000 205.00 256,865,000 商船三井 680,000 230.00 156,400,000 川崎汽船 611,000 211.00 128,921,000 ＮＳユナイテッド海運 62,000 148.00 9,176,000 明治海運 12,500 374.00 4,675,000 飯野海運 72,300 386.00 27,907,800 共栄タンカー 12,000 147.00 1,764,000 267,200 4,026.00 1,075,747,200 2,591,000 331.00 857,621,000 パスコ 13,000 362.00 4,706,000 三菱倉庫 99,000 1,468.00 145,332,000 三井倉庫ホールディングス 81,000 288.00 23,328,000 住友倉庫 102,000 540.00 55,080,000 澁澤倉庫 37,000 273.00 10,101,000 ヤマタネ 65,000 150.00 9,750,000 東陽倉庫 24,000 226.00 5,424,000 鴻池運輸 西日本鉄道 近鉄グループホールディングス 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 トランコム 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本航空 ＡＮＡホールディングス － 131 － 乾汽船 11,000 883.00 9,713,000 日本トランスシティ 31,000 346.00 10,726,000 ケイヒン 26,000 142.00 3,692,000 中央倉庫 7,900 900.00 7,110,000 安田倉庫 11,000 694.00 7,634,000 東洋埠頭 41,000 149.00 6,109,000 宇徳 11,400 313.00 3,568,200 上組 167,000 1,001.00 167,167,000 サンリツ 1,700 473.00 804,100 キムラユニティー 3,600 1,084.00 3,902,400 キユーソー流通システム 3,800 2,616.00 9,940,800 郵船ロジスティクス 12,800 1,121.00 14,348,800 近鉄エクスプレス 25,000 1,440.00 36,000,000 東海運 8,300 269.00 2,232,700 エーアイテイー 6,500 910.00 5,915,000 内外トランスライン 3,500 970.00 3,395,000 82,500 1,580.00 130,350,000 125,800 1,835.00 230,843,000 朝日放送 13,700 674.00 9,233,800 テレビ朝日ホールディングス 37,600 1,884.00 70,838,400 104,600 612.00 64,015,200 12,500 1,977.00 24,712,500 日本ＢＳ放送 2,300 1,019.00 2,343,700 Ｕ－ＮＥＸＴ 3,200 1,008.00 3,225,600 ワイヤレスゲート 4,000 2,250.00 9,000,000 コネクシオ 12,300 1,447.00 17,798,100 日本通信 97,500 226.00 22,035,000 1,400 524.00 733,600 日本電信電話 1,065,000 5,131.00 5,464,515,000 ＫＤＤＩ 1,399,700 3,346.00 4,683,396,200 16,600 8,500.00 141,100,000 1,029,200 2,825.00 2,907,490,000 エムティーアイ 17,600 846.00 14,889,600 ＧＭＯインターネット 51,000 1,376.00 70,176,000 カドカワ 43,000 1,612.00 69,316,000 学研ホールディングス 46,000 251.00 11,546,000 ゼンリン 18,200 2,755.00 50,141,000 7,700 623.00 4,797,100 11,100 160.00 1,776,000 1,184,100 537.00 635,861,700 中部電力 427,100 1,511.00 645,348,100 関西電力 569,700 1,011.00 575,966,700 中国電力 193,000 1,441.00 278,113,000 北陸電力 136,800 1,411.00 193,024,800 東北電力 348,800 1,419.00 494,947,200 四国電力 125,700 1,357.00 170,574,900 九州電力 308,300 1,107.00 341,288,100 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス クロップス 光通信 ＮＴＴドコモ 昭文社 インプレスホールディングス 東京電力ホールディングス － 132 － 130,600 955.00 124,723,000 沖縄電力 14,800 2,999.00 44,385,200 電源開発 119,000 3,100.00 368,900,000 ファーストエスコ 5,700 534.00 3,043,800 イーレックス 2,700 1,880.00 5,076,000 東京瓦斯 1,558,000 444.60 692,686,800 大阪瓦斯 1,445,000 409.50 591,727,500 東邦瓦斯 352,000 784.00 275,968,000 北海道瓦斯 35,000 280.00 9,800,000 広島ガス 24,600 347.00 8,536,200 西部瓦斯 158,000 270.00 42,660,000 静岡ガス 39,700 744.00 29,536,800 メタウォーター 9,000 2,969.00 26,721,000 アイネット 7,700 1,129.00 8,693,300 松竹 91,000 1,036.00 94,276,000 東宝 98,300 2,883.00 283,398,900 エイチ・アイ・エス 23,800 2,827.00 67,282,600 東映 51,000 864.00 44,064,000 7,000 879.00 6,153,000 2,100 1,695.00 3,559,500 エヌ・ティ・ティ・データ 85,100 5,550.00 472,305,000 共立メンテナンス 10,900 8,730.00 95,157,000 イチネンホールディングス 15,300 1,024.00 15,667,200 建設技術研究所 8,600 903.00 7,765,800 スペース 7,900 1,311.00 10,356,900 16,600 5,630.00 93,458,000 燦ホールディングス 2,900 1,384.00 4,013,600 ピー・シー・エー 1,800 1,296.00 2,332,800 スバル興業 3,000 379.00 1,137,000 57,000 119.00 6,783,000 ビジネスブレイン太田昭和 1,700 941.00 1,599,700 ナガワ 2,700 3,475.00 9,382,500 29,000 481.00 13,949,000 100,000 217.00 21,700,000 常磐興産 55,000 152.00 8,360,000 カナモト 20,300 2,561.00 51,988,300 116,000 446.00 51,736,000 15,300 2,244.00 34,333,200 58,300 2,875.00 167,612,500 北海道電力 ＡＯＩ Ｐｒｏ． ラックランド アインホールディングス 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディ ングス 9,000 1,672.00 15,048,000 カプコン 35,200 2,494.00 87,788,800 西尾レントオール 11,700 2,442.00 28,571,400 アイ・エス・ビー 1,600 930.00 1,488,000 73,000 41.00 2,993,000 43,900 3,675.00 161,332,500 シーイーシー アゴーラ・ホスピタリティー・グルー プ 日本空港ビルデング － 133 － トランス・コスモス 16,900 3,115.00 52,643,500 乃村工藝社 31,200 1,787.00 55,754,400 8,800 969.00 8,527,200 ＳＣＳＫ 32,800 4,110.00 134,808,000 藤田観光 53,000 508.00 26,924,000 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 71,000 171.00 12,141,000 日本管財 12,500 1,522.00 19,025,000 トーカイ 6,500 3,220.00 20,930,000 ジャステック 白洋舎 5,000 255.00 1,275,000 セコム 151,700 8,513.00 1,291,422,100 日本システムウエア 5,200 1,125.00 5,850,000 セントラル警備保障 6,400 2,123.00 13,587,200 アイネス 19,500 1,148.00 22,386,000 丹青社 27,300 889.00 24,269,700 メイテック 17,600 3,880.00 68,288,000 ＴＫＣ 12,700 3,045.00 38,671,500 25,600 2,743.00 70,220,800 富士ソフト 20,500 2,493.00 51,106,500 応用地質 13,800 1,178.00 16,256,400 船井総研ホールディングス 20,300 1,630.00 33,089,000 ＮＳＤ 29,300 1,744.00 51,099,200 進学会 7,000 552.00 3,864,000 12,000 189.00 2,268,000 8,200 477.00 3,911,400 62,200 3,490.00 217,078,000 2,200 1,189.00 2,615,800 ベネッセホールディングス 48,900 2,440.00 119,316,000 イオンディライト 14,100 3,145.00 44,344,500 ナック 9,000 916.00 8,244,000 福井コンピュータホールディングス 3,000 1,588.00 4,764,000 ニチイ学館 25,400 703.00 17,856,200 ダイセキ 27,400 2,073.00 56,800,200 ステップ 5,100 1,056.00 5,385,600 121,000 396.00 47,916,000 3,900 2,145.00 8,365,500 15,700 4,795.00 75,281,500 418,900 546.00 228,719,400 オートバックスセブン 52,800 1,795.00 94,776,000 アークランドサカモト 23,300 1,143.00 26,631,900 ニトリホールディングス 59,500 10,590.00 630,105,000 9,000 998.00 8,982,000 10,800 213.00 2,300,400 7,200 733.00 5,277,600 吉野家ホールディングス 50,800 1,422.00 72,237,600 加藤産業 21,500 2,744.00 58,996,000 イノテック 12,700 432.00 5,486,400 イエローハット 13,000 2,327.00 30,251,000 アサツー ディ・ケイ 丸紅建材リース オオバ コナミホールディングス 学究社 日鉄住金物産 元気寿司 トラスコ中山 ヤマダ電機 グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス － 134 － 6,600 2,808.00 18,532,800 ＪＢＣＣホールディングス 11,700 688.00 8,049,600 ＪＫホールディングス 14,100 458.00 6,457,800 サガミチェーン 18,500 1,238.00 22,903,000 5,500 3,005.00 16,527,500 関西スーパーマーケット 11,500 918.00 10,557,000 ミロク情報サービス 10,200 1,169.00 11,923,800 北沢産業 11,000 162.00 1,782,000 松屋フーズ 日伝 8,000 1,187.00 9,496,000 因幡電機産業 19,300 3,520.00 67,936,000 王将フードサービス 10,100 3,670.00 37,067,000 プレナス 15,400 2,001.00 30,815,400 ミニストップ 10,200 1,791.00 18,268,200 アークス 25,800 2,544.00 65,635,200 バローホールディングス 29,700 2,862.00 85,001,400 4,200 1,007.00 4,229,400 154,700 1,569.00 242,724,300 11,700 148.00 1,731,600 ベルク 6,800 4,300.00 29,240,000 大 庄 6,500 1,447.00 9,405,500 タキヒヨー 22,000 429.00 9,438,000 ファーストリテイリング 23,000 28,750.00 661,250,000 780,700 6,104.00 4,765,392,800 蔵王産業 2,400 1,310.00 3,144,000 スズケン 62,700 3,550.00 222,585,000 サンドラッグ 29,100 8,060.00 234,546,000 杉本商事 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック ソフトバンクグループ 12,900 1,299.00 16,757,100 ジェコス 9,500 1,152.00 10,944,000 ヤマザワ 3,000 1,658.00 4,974,000 やまや 2,800 1,982.00 5,549,600 ルネサスイーストン 8,700 422.00 3,671,400 34,400 544.00 18,713,600 232,410,956 275,736,775,350 サックスバー ホールディングス ベルーナ 合計 ＊担保として以下の有価証券が差し入れられております。 銘 柄 トヨタ自動車 株 式 数 500,000 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 － 135 － 「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況 貸借対照表 科 目 注記 番号 平成27年11月11日現在 （単位：円） 平成28年5月11日現在 コール・ローン 3,476,454,427 2,312,609,415 国債証券 345,176,000,800 328,589,287,100 地方債証券 27,760,972,959 25,369,335,684 特殊債券 23,977,127,086 22,113,398,670 社債券 22,038,102,660 19,920,342,170 未収利息 1,125,254,471 1,032,548,632 前払費用 47,547,060 15,158,216 流動資産合計 423,601,459,463 399,352,679,887 423,601,459,463 399,352,679,887 資産の部 流動資産 資産合計 負債の部 未払解約金 402,273,000 727,022,000 その他未払費用 － 2,616 流動負債合計 402,273,000 727,024,616 負債合計 402,273,000 727,024,616 純資産の部 元本等 流動負債 342,201,882,226 304,725,938,593 80,997,304,237 93,899,716,678 423,199,186,463 398,625,655,271 純資産合計 423,199,186,463 398,625,655,271 負債純資産合計 423,601,459,463 399,352,679,887 元本 ※１ 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 － 136 － 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価 にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但 し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又 は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して おります。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． ※１ 平成27年11月11日現在 本報告書における開示対象ファンドの期 平成28年5月11日現在 349,694,863,901円 342,201,882,226円 同期中追加設定元本額 55,214,684,424円 28,237,116,662円 同期中一部解約元本額 62,707,666,099円 65,713,060,295円 10,628,502,991円 10,176,181,299円 首における当該親投資信託の元本額 元本の内訳 ファンド名 ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） －円 181,048,698円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） －円 129,810,216円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） －円 54,048,769円 グローバル８資産ラップファンド（安定 －円 407,909,092円 －円 107,590,970円 －円 19,551,322円 －円 678,204,398円 11,260,326,989円 11,881,320,218円 4,587,489,482円 4,438,761,831円 6,935,389,932円 6,502,961,933円 2,823,730,345円 2,610,802,338円 バランス３０インデッ 1,707,688,910円 1,651,455,893円 バランス５０インデッ 1,875,671,389円 1,801,243,934円 バランス７０インデッ 276,383,796円 262,662,607円 マネックス資産設計ファンド＜隔月分配 118,804,963円 107,576,268円 2,399,759,277円 2,218,084,438円 9,416,069円 5,452,881円 型） グローバル８資産ラップファンド（中立 型） グローバル８資産ラップファンド（積極 型） たわらノーロード 国内債券 ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞１安定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞２安定・成長型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞３成長型 ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド 型＞ マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ マネックス資産設計ファンド エボリュ ーション － 137 － ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン 236,618,833円 233,213,078円 169,812,838円 177,561,363円 45,747,627円 43,959,434円 投資のソムリエ 6,214,544,085円 7,024,406,772円 クルーズコントロール 2,827,453,313円 1,679,091,632円 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 107,569,443円 142,221,738円 ＤＩＡＭ 634,492,187円 796,274,130円 33,585,078円 56,698,325円 ド（新興国１０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国２０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国３０） ８資産バランスファンドＮ＜ ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長 型） クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 800,779円 499,870円 11,259,283円 5,466,057円 31,914,322円 15,665,298円 2,746,587円 25,628,393円 －円 1,541,992円 10,801,911円 10,801,911円 ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド 9,608,918円 9,608,918円 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円 9,450,010円 31,119,371,814円 31,096,487,907円 1,176,437,034円 1,102,517,286円 654,033,480円 588,646,388円 1,663,852,227円 552,971,377円 347,131,684円 285,882,280円 179,586,177円 136,079,975円 479,134,357円 345,107,661円 194,439,496円 144,301,464円 156,989,370円 114,893,286円 16,271,217,842円 9,737,744,029円 6,211,273,102円 3,688,776,944円 10,331,202,157円 7,927,328,073円 4,269,692,332円 3,617,368,719円 ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実 型） ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極 型） 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制 型 ダイナミック・ナビゲーション みずほエマージングボンドオープン ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適 格機関投資家向け） ＤＩＡＭアクティブアロケーション私募 ファンド（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ （適格機関投資家限定） － 138 － ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適 7,474,518,105円 6,341,290,263円 878,056,081円 766,667,431円 3,836,275,062円 3,288,146,286円 5,294,726,428円 4,570,207,100円 7,301,729,461円 6,158,832,952円 884,082,241円 839,267,900円 7,314,169,709円 6,443,108,910円 7,564,188,784円 6,813,634,806円 9,811,432円 －円 98,188,444,155円 87,746,279,727円 1,444,512,688円 1,231,540,274円 8,488,993,792円 7,543,308,737円 31,145,159,707円 27,643,538,764円 498,736円 475,954円 41,831,492円 64,107,414円 28,009,365円 9,141,967円 34,869,889,461円 31,117,334,960円 637,127,433円 574,927,682円 170,835,844円 156,173,004円 176,039,854円 367,921,802円 428,698,567円 244,847,198円 353,400円 324,047円 342,201,882,226円 304,725,938,593円 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ２（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ アクサ グローバル バラン スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限 定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ＶＡ（適格機関投資家向け） ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適 格機関投資家向け） ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ２ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ４０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ３ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ４ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機 関投資家限定） ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機 関投資家限定） ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投 資家限定） 計 ２． 受益権の総数 － 139 － 342,201,882,226口 304,725,938,593口 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 項目 １． 金融商品に対する取組方針 自 平成27年5月12日 自 平成27年11月12日 至 平成27年11月11日 至 平成28年5月11日 当ファンドは、証券投資信託で 同左 あり、信託約款に規定する「運 用の基本方針」に従い、有価証 券等の金融商品に対して投資と して運用することを目的として おります。 ２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左 リスク の種類は、有価証券、コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債 務であります。当ファンドが保 有する有価証券の詳細は「附属 明細表」に記載しております。 これらは、価格変動リスク、金 利変動リスクなどの市場リス ク、信用リスク及び流動性リス ク等のリスクに晒されておりま す。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用リス 同左 ク管理を所管するグループがリ スクを把握、管理し、運用部門 への是正指示を行うなど、適切 な管理を行っております。また 運用リスク管理の結果について は月次でリスク管理に関する委 員会に報告しております。 － 140 － ２．金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 平成27年11月11日現在 貸借対照表上の金融商品は原則 平成28年5月11日現在 同左 としてすべて時価で評価してい るため、貸借対照表計上額と時 価との差額はありません。 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左 「（重要な会計方針に係る事項 に関する注記）」にて記載して おります。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債 務）は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似して いることから、当該帳簿価額を 時価としております。 ３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左 の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 － 141 － （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成27年11月11日現在 平成28年5月11日現在 当期の 当期の 損益に含まれた 損益に含まれた 評価差額（円） 評価差額（円） 種類 国債証券 3,457,852,600 12,954,544,200 地方債証券 △25,934,896 24,273,117 特殊債券 △58,779,192 △9,497,674 社債券 合計 △99,185,920 26,171,240 3,273,952,592 12,995,490,883 （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期 間（平成27年2月17日から平成27年11月11日まで及び平成28年2月16日から平成28年5月11日まで）に対応する金額 であります。 （デリバティブ取引等に関する注記） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 平成27年11月11日現在 １口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） － 142 － 平成28年5月11日現在 1.2367円 1.3081円 (12,367円) (13,081円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 平成28年5月11日現在 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 （円） （円） 備考 国債証券 ３５４回 利付国庫債券（２年） 1,500,000,000 1,506,615,000 ３５５回 利付国庫債券（２年） 3,000,000,000 3,014,190,000 ３５６回 利付国庫債券（２年） 2,000,000,000 2,010,240,000 ３５８回 利付国庫債券（２年） 1,500,000,000 1,508,640,000 ３６１回 利付国庫債券（２年） 1,000,000,000 1,006,460,000 １０５回 利付国庫債券（５年） 4,500,000,000 4,522,905,000 １０６回 利付国庫債券（５年） 4,500,000,000 4,528,440,000 １０７回 利付国庫債券（５年） 3,300,000,000 3,324,717,000 １０９回 利付国庫債券（５年） 2,000,000,000 2,013,380,000 １１０回 利付国庫債券（５年） 2,000,000,000 2,020,840,000 １１２回 利付国庫債券（５年） 1,500,000,000 1,520,940,000 １１３回 利付国庫債券（５年） 2,000,000,000 2,023,680,000 １１４回 利付国庫債券（５年） 3,500,000,000 3,546,445,000 １１６回 利付国庫債券（５年） 4,200,000,000 4,250,106,000 １１７回 利付国庫債券（５年） 4,000,000,000 4,051,680,000 １１８回 利付国庫債券（５年） 3,500,000,000 3,548,685,000 １２０回 利付国庫債券（５年） 1,500,000,000 1,522,320,000 １２１回 利付国庫債券（５年） 1,500,000,000 1,517,250,000 １２２回 利付国庫債券（５年） 4,500,000,000 4,555,620,000 １２３回 利付国庫債券（５年） 3,500,000,000 3,545,570,000 １２４回 利付国庫債券（５年） 5,000,000,000 5,069,400,000 １２５回 利付国庫債券（５年） 4,000,000,000 4,058,080,000 １２６回 利付国庫債券（５年） 3,200,000,000 3,249,152,000 １２７回 利付国庫債券（５年） 1,500,000,000 1,524,285,000 ２回 利付国庫債券（４０年） 600,000,000 948,000,000 ３回 利付国庫債券（４０年） 700,000,000 1,115,576,000 ４回 利付国庫債券（４０年） 800,000,000 1,285,688,000 ５回 利付国庫債券（４０年） 800,000,000 1,244,264,000 ６回 利付国庫債券（４０年） 700,000,000 1,073,429,000 ７回 利付国庫債券（４０年） 800,000,000 1,178,704,000 ８回 利付国庫債券（４０年） 1,000,000,000 1,375,570,000 ２８６回 利付国庫債券（１０年） 2,600,000,000 2,659,592,000 ２８８回 利付国庫債券（１０年） 1,500,000,000 1,540,215,000 ２８９回 利付国庫債券（１０年） 3,200,000,000 3,291,040,000 ２９０回 利付国庫債券（１０年） 1,000,000,000 1,030,790,000 ２９３回 利付国庫債券（１０年） 2,200,000,000 2,295,634,000 ２９６回 利付国庫債券（１０年） 3,000,000,000 3,124,410,000 ２９７回 利付国庫債券（１０年） 2,300,000,000 2,398,877,000 － 143 － ２９９回 利付国庫債券（１０年） 1,600,000,000 1,670,752,000 ３０１回 利付国庫債券（１０年） 2,900,000,000 3,057,789,000 ３０３回 利付国庫債券（１０年） 1,300,000,000 1,371,890,000 ３０５回 利付国庫債券（１０年） 2,500,000,000 2,639,525,000 ３０６回 利付国庫債券（１０年） 2,500,000,000 2,658,875,000 ３０８回 利付国庫債券（１０年） 1,300,000,000 1,382,693,000 ３０９回 利付国庫債券（１０年） 1,000,000,000 1,055,320,000 ３１０回 利付国庫債券（１０年） 2,800,000,000 2,951,536,000 ３１２回 利付国庫債券（１０年） 2,200,000,000 2,346,432,000 ３１３回 利付国庫債券（１０年） 3,000,000,000 3,224,430,000 ３１５回 利付国庫債券（１０年） 1,500,000,000 1,611,195,000 ３１７回 利付国庫債券（１０年） 1,000,000,000 1,072,410,000 ３１８回 利付国庫債券（１０年） 1,700,000,000 1,813,883,000 ３１９回 利付国庫債券（１０年） 1,500,000,000 1,613,745,000 ３２０回 利付国庫債券（１０年） 1,000,000,000 1,070,150,000 ３２１回 利付国庫債券（１０年） 2,500,000,000 2,683,200,000 ３２４回 利付国庫債券（１０年） 2,000,000,000 2,128,180,000 ３２５回 利付国庫債券（１０年） 2,500,000,000 2,666,950,000 ３２６回 利付国庫債券（１０年） 1,700,000,000 1,806,029,000 ３２８回 利付国庫債券（１０年） 2,000,000,000 2,115,560,000 ３２９回 利付国庫債券（１０年） 1,000,000,000 1,073,610,000 ３３０回 利付国庫債券（１０年） 2,500,000,000 2,689,650,000 ３３２回 利付国庫債券（１０年） 2,000,000,000 2,124,380,000 ３３３回 利付国庫債券（１０年） 2,000,000,000 2,126,780,000 ３３４回 利付国庫債券（１０年） 2,800,000,000 2,980,824,000 ３３５回 利付国庫債券（１０年） 2,000,000,000 2,114,480,000 ３３６回 利付国庫債券（１０年） 1,500,000,000 1,587,075,000 ３３７回 利付国庫債券（１０年） 1,300,000,000 1,352,767,000 ３３８回 利付国庫債券（１０年） 2,000,000,000 2,098,680,000 ３３９回 利付国庫債券（１０年） 3,500,000,000 3,674,265,000 ３４０回 利付国庫債券（１０年） 4,000,000,000 4,200,760,000 ３４１回 利付国庫債券（１０年） 3,000,000,000 3,120,900,000 ３４２回 利付国庫債券（１０年） 2,500,000,000 2,551,000,000 １回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 137,305,000 ２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 132,786,000 ３回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 263,748,000 ４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 282,592,000 ５回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 264,100,000 ６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 271,560,000 ７回 利付国庫債券（３０年） 300,000,000 405,336,000 ８回 利付国庫債券（３０年） 300,000,000 382,614,000 １１回 利付国庫債券（３０年） 400,000,000 505,500,000 １２回 利付国庫債券（３０年） 300,000,000 400,311,000 １３回 利付国庫債券（３０年） 300,000,000 395,874,000 １４回 利付国庫債券（３０年） 500,000,000 696,200,000 １５回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 282,590,000 １６回 利付国庫債券（３０年） 400,000,000 566,908,000 － 144 － １７回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 280,436,000 １８回 利付国庫債券（３０年） 820,000,000 1,136,962,800 １９回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 277,794,000 ２０回 利付国庫債券（３０年） 300,000,000 428,979,000 ２１回 利付国庫債券（３０年） 500,000,000 696,775,000 ２２回 利付国庫債券（３０年） 470,000,000 674,473,500 ２３回 利付国庫債券（３０年） 600,000,000 862,542,000 ２４回 利付国庫債券（３０年） 300,000,000 432,846,000 ２５回 利付国庫債券（３０年） 600,000,000 844,338,000 ２６回 利付国庫債券（３０年） 700,000,000 1,001,245,000 ２７回 利付国庫債券（３０年） 900,000,000 1,314,540,000 ２８回 利付国庫債券（３０年） 800,000,000 1,175,392,000 ２９回 利付国庫債券（３０年） 1,100,000,000 1,602,425,000 ３０回 利付国庫債券（３０年） 1,000,000,000 1,443,140,000 ３１回 利付国庫債券（３０年） 900,000,000 1,285,866,000 ３２回 利付国庫債券（３０年） 1,400,000,000 2,043,720,000 ３３回 利付国庫債券（３０年） 1,300,000,000 1,818,115,000 ３４回 利付国庫債券（３０年） 1,200,000,000 1,745,472,000 ３５回 利付国庫債券（３０年） 1,500,000,000 2,120,850,000 ３６回 利付国庫債券（３０年） 1,400,000,000 1,990,086,000 ３７回 利付国庫債券（３０年） 1,400,000,000 1,966,328,000 ３８回 利付国庫債券（３０年） 1,000,000,000 1,386,530,000 ３９回 利付国庫債券（３０年） 800,000,000 1,132,192,000 ４０回 利付国庫債券（３０年） 700,000,000 975,317,000 ４１回 利付国庫債券（３０年） 800,000,000 1,093,896,000 ４２回 利付国庫債券（３０年） 1,000,000,000 1,370,420,000 ４３回 利付国庫債券（３０年） 1,000,000,000 1,373,540,000 ４４回 利付国庫債券（３０年） 800,000,000 1,101,320,000 ４５回 利付国庫債券（３０年） 800,000,000 1,059,888,000 ４６回 利付国庫債券（３０年） 1,400,000,000 1,858,430,000 ４７回 利付国庫債券（３０年） 1,400,000,000 1,899,870,000 ４８回 利付国庫債券（３０年） 1,100,000,000 1,434,191,000 ４９回 利付国庫債券（３０年） 1,000,000,000 1,304,410,000 ５０回 利付国庫債券（３０年） 700,000,000 794,801,000 ３７回 利付国庫債券（２０年） 600,000,000 627,522,000 ３９回 利付国庫債券（２０年） 400,000,000 421,288,000 ４０回 利付国庫債券（２０年） 720,000,000 763,423,200 ４２回 利付国庫債券（２０年） 800,000,000 865,368,000 ４３回 利付国庫債券（２０年） 860,000,000 951,039,600 ４５回 利付国庫債券（２０年） 900,000,000 991,800,000 ４６回 利付国庫債券（２０年） 500,000,000 550,290,000 ４７回 利付国庫債券（２０年） 950,000,000 1,051,412,500 ４８回 利付国庫債券（２０年） 500,000,000 563,440,000 ５０回 利付国庫債券（２０年） 780,000,000 860,979,600 ５１回 利付国庫債券（２０年） 600,000,000 669,312,000 ５２回 利付国庫債券（２０年） 550,000,000 619,531,000 ５４回 利付国庫債券（２０年） 700,000,000 796,593,000 － 145 － ５５回 利付国庫債券（２０年） 810,000,000 917,195,400 ５７回 利付国庫債券（２０年） 1,130,000,000 1,279,001,800 ５８回 利付国庫債券（２０年） 600,000,000 682,434,000 ６０回 利付国庫債券（２０年） 990,000,000 1,098,236,700 ６１回 利付国庫債券（２０年） 800,000,000 868,200,000 ６２回 利付国庫債券（２０年） 1,300,000,000 1,395,693,000 ６４回 利付国庫債券（２０年） 600,000,000 694,590,000 ６５回 利付国庫債券（２０年） 1,100,000,000 1,278,398,000 ６７回 利付国庫債券（２０年） 1,900,000,000 2,216,521,000 ７０回 利付国庫債券（２０年） 1,250,000,000 1,514,600,000 ７２回 利付国庫債券（２０年） 1,250,000,000 1,489,887,500 ７３回 利付国庫債券（２０年） 1,190,000,000 1,413,660,500 ７５回 利付国庫債券（２０年） 1,400,000,000 1,681,078,000 ７８回 利付国庫債券（２０年） 1,450,000,000 1,721,179,000 ８１回 利付国庫債券（２０年） 1,400,000,000 1,680,840,000 ８３回 利付国庫債券（２０年） 1,400,000,000 1,699,530,000 ８５回 利付国庫債券（２０年） 1,400,000,000 1,704,766,000 ８８回 利付国庫債券（２０年） 1,200,000,000 1,492,440,000 ９０回 利付国庫債券（２０年） 1,400,000,000 1,733,326,000 ９２回 利付国庫債券（２０年） 1,300,000,000 1,602,263,000 ９３回 利付国庫債券（２０年） 700,000,000 858,445,000 ９４回 利付国庫債券（２０年） 800,000,000 989,832,000 ９５回 利付国庫債券（２０年） 1,200,000,000 1,517,424,000 ９７回 利付国庫債券（２０年） 1,400,000,000 1,760,766,000 ９９回 利付国庫債券（２０年） 1,200,000,000 1,501,164,000 １００回 利付国庫債券（２０年） 1,500,000,000 1,901,250,000 １０２回 利付国庫債券（２０年） 1,700,000,000 2,203,166,000 １０５回 利付国庫債券（２０年） 1,300,000,000 1,642,394,000 １０７回 利付国庫債券（２０年） 1,400,000,000 1,775,074,000 １０９回 利付国庫債券（２０年） 1,600,000,000 1,993,264,000 １１１回 利付国庫債券（２０年） 1,600,000,000 2,061,264,000 １１３回 利付国庫債券（２０年） 1,700,000,000 2,173,909,000 １１４回 利付国庫債券（２０年） 1,700,000,000 2,181,253,000 １１６回 利付国庫債券（２０年） 1,800,000,000 2,342,052,000 １１８回 利付国庫債券（２０年） 1,000,000,000 1,277,570,000 １１９回 利付国庫債券（２０年） 900,000,000 1,124,514,000 １２１回 利付国庫債券（２０年） 1,600,000,000 2,026,240,000 １２３回 利付国庫債券（２０年） 1,900,000,000 2,468,328,000 １２５回 利付国庫債券（２０年） 1,800,000,000 2,370,528,000 １２８回 利付国庫債券（２０年） 700,000,000 893,459,000 １２９回 利付国庫債券（２０年） 900,000,000 1,135,251,000 １３０回 利付国庫債券（２０年） 1,700,000,000 2,148,443,000 １３２回 利付国庫債券（２０年） 1,600,000,000 2,002,592,000 １３４回 利付国庫債券（２０年） 900,000,000 1,142,316,000 １３５回 利付国庫債券（２０年） 1,000,000,000 1,253,580,000 １３７回 利付国庫債券（２０年） 1,700,000,000 2,134,469,000 １４０回 利付国庫債券（２０年） 1,900,000,000 2,391,131,000 － 146 － １４１回 利付国庫債券（２０年） 1,900,000,000 2,394,589,000 １４３回 利付国庫債券（２０年） 2,100,000,000 2,615,529,000 １４５回 利付国庫債券（２０年） 1,600,000,000 2,022,000,000 １４６回 利付国庫債券（２０年） 1,600,000,000 2,024,640,000 １４７回 利付国庫債券（２０年） 1,900,000,000 2,374,582,000 １４８回 利付国庫債券（２０年） 1,700,000,000 2,097,188,000 １４９回 利付国庫債券（２０年） 2,100,000,000 2,592,807,000 １５０回 利付国庫債券（２０年） 1,700,000,000 2,070,362,000 １５１回 利付国庫債券（２０年） 2,000,000,000 2,365,120,000 １５２回 利付国庫債券（２０年） 1,500,000,000 1,774,110,000 １５３回 利付国庫債券（２０年） 2,100,000,000 2,525,061,000 １５４回 利付国庫債券（２０年） 1,800,000,000 2,131,452,000 １５５回 利付国庫債券（２０年） 1,800,000,000 2,061,936,000 １５６回 利付国庫債券（２０年） 800,000,000 822,696,000 286,820,000,000 328,589,287,100 国債証券 合計 地方債証券 ６５９回 東京都公募公債 203,500,000 210,392,545 ６６７回 東京都公募公債 300,000,000 313,266,000 ６８０回 東京都公募公債 200,000,000 210,598,000 ６８５回 東京都公募公債 500,000,000 522,845,000 ６８８回 東京都公募公債 200,000,000 208,148,000 ６９７回 東京都公募公債 500,000,000 527,920,000 ７０１回 東京都公募公債 700,000,000 736,505,000 ７０８回 東京都公募公債 500,000,000 527,025,000 ７２０回 東京都公募公債 300,000,000 318,006,000 ７２６回 東京都公募公債 400,000,000 421,412,000 ５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 118,466,000 ９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 246,950,000 ２１年度６回 北海道公募公債 200,000,000 210,106,000 ２２年度１２回 200,000,000 211,126,000 １６６回 神奈川県公募公債 300,000,000 313,503,000 １９４回 神奈川県公募公債 300,000,000 314,967,000 ２０８回 神奈川県公募公債 300,000,000 312,387,000 ３０７回 大阪府公募公債 100,000,000 102,608,000 ３１０回 大阪府公募公債 240,000,000 246,422,400 ３１９回 大阪府公募公債 200,000,000 207,966,000 ３３６回 大阪府公募公債 200,000,000 210,608,000 ３４５回 大阪府公募公債 300,000,000 315,657,000 ３５６回 大阪府公募公債 200,000,000 210,808,000 ３６４回 大阪府公募公債 300,000,000 313,320,000 ３７４回 大阪府公募公債 300,000,000 318,930,000 ２６年度１１回 京都府公募公債 350,000,000 362,803,000 ２６年度１７回 兵庫県公募公債 200,000,000 206,822,000 １回 兵庫県公募公債（１２年） 300,000,000 325,482,000 ２１年度５回 静岡県公募公債 197,000,000 205,967,440 ２２年度８回 静岡県公募公債 200,000,000 208,818,000 ２３年度９回 静岡県公募公債 200,000,000 211,116,000 ２０年度４回 愛知県公募公債 100,000,000 103,775,000 北海道公募公債 － 147 － ２２年度６回 200,000,000 209,674,000 ２３年度２０回 500,000,000 530,585,000 ２５年度４回 愛知県公募公債 300,000,000 317,448,000 ２２年度１回 広島県公募公債 200,000,000 210,996,000 ２１年度４回 埼玉県公募公債 440,000,000 460,218,000 ２３年度２回 埼玉県公募公債 200,000,000 211,656,000 ２６年度５回 埼玉県公募公債 400,000,000 418,524,000 ２１年度３回 福岡県公募公債 200,000,000 210,020,000 ２５年度１１回 200,000,000 210,326,000 ２１年度６回 千葉県公募公債 200,000,000 209,376,000 ２４年度７回 千葉県公募公債 300,000,000 314,073,000 ２５年度５回 千葉県公募公債 200,000,000 211,790,000 ５５回 共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,380,000 ５７回 共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,344,000 ６５回 共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,686,000 ８０回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 737,667,000 ９４回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 528,205,000 ９９回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 740,628,000 １０６回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 315,981,000 １０９回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 530,220,000 １１１回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 736,995,000 １１９回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 526,220,000 １２１回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 518,750,000 １２６回 共同発行市場公募地方債 793,900,000 839,477,799 １２７回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 523,990,000 １２８回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 314,334,000 １３７回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 521,920,000 １３９回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 521,470,000 １４２回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 513,475,000 １４４回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 415,016,000 １４６回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 418,108,000 １４８回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 523,305,000 ４８８回 名古屋市公募公債 450,000,000 471,307,500 ２２年度３回 横浜市公募公債 200,000,000 209,948,000 ２２年度５回 横浜市公募公債 200,000,000 211,216,000 ２３年度４回 横浜市公募公債 450,000,000 474,588,000 ２５年度２回 横浜市公募公債 400,000,000 424,132,000 １９年度７回 札幌市公募公債 300,000,000 308,187,000 ２５年度４回 札幌市公募公債 200,000,000 210,860,000 ２回 100,000,000 106,576,000 ２１年度２回 北九州市公募公債 200,000,000 209,738,000 ２３年度１回 千葉市公募公債 200,000,000 213,200,000 24,124,400,000 25,369,335,684 地方債証券 合計 愛知県公募公債 愛知県公募公債 福岡県公募公債 川崎市公募公債 １０年 １５年 特殊債券 ４６回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 206,232,000 ２５回 高速道路機構債 300,000,000 307,503,000 ４８回 高速道路機構債 700,000,000 733,684,000 ９６回 高速道路機構債 700,000,000 734,041,000 － 148 － １１６回 ９回 高速道路機構債 政保日本高速道路保有・債務返済機 構 １８回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ４０回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ４７回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ５４回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ５６回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ６０回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ６６回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ６７回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ７１回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ７８回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ８２回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 ８９回政保日本高速道路保有・債務返済機 構 １４９回政保日本高速道路保有・債務返済 機構 １８０回政保日本高速道路保有・債務返済 機構 １８９回政保日本高速道路保有・債務返済 機構 １９３回政保日本高速道路保有・債務返済 機構 １９５回政保日本高速道路保有・債務返済 機構 ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済 機構 100,000,000 104,969,000 100,000,000 109,205,000 300,000,000 334,857,000 331,000,000 339,304,790 200,000,000 204,922,000 500,000,000 513,030,000 200,000,000 205,452,000 707,000,000 734,113,450 162,000,000 167,744,520 401,000,000 416,739,250 600,000,000 621,798,000 700,000,000 728,784,000 100,000,000 104,652,000 300,000,000 313,080,000 400,000,000 422,092,000 1,000,000,000 1,048,650,000 500,000,000 519,020,000 500,000,000 531,680,000 330,000,000 351,710,700 500,000,000 519,765,000 500,000,000 512,855,000 ８８１回 ８回 政保地方公営企業金融機構債券 651,000,000 680,295,000 ３回 政保地方公共団体金融機構債券 101,000,000 105,899,510 ５回 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 523,630,000 ８回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 314,277,000 １０回 政保地方公共団体金融機構債券 500,000,000 524,755,000 １５回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 208,434,000 ２０回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 316,761,000 ２４回 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 317,868,000 政保公営企業債券 － 149 － ３６回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 316,158,000 ４４回 政保地方公共団体金融機構債券 400,000,000 422,384,000 ５０回 政保地方公共団体金融機構債券 500,000,000 532,625,000 ６４回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 313,479,000 １９回 都市再生機構債券 200,000,000 207,530,000 １１回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 205,334,000 ３７回 住宅金融支援機構債券 300,000,000 313,854,000 ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 62,727,000 67,641,033 ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 43,890,000 47,277,430 ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 64,875,000 69,917,733 70,023,000 76,075,087 30,491,000 32,096,046 156,340,000 163,311,200 ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 券 １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 債券 １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 債券 ４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 41,346,000 42,659,975 ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,710,000 29,008,929 ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 99,340,000 107,798,801 ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 77,694,000 84,127,840 １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 132,380,000 141,986,816 ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 232,170,000 250,843,433 ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 452,224,000 484,621,327 ７５５号 260,000,000 261,424,800 い第７６９号 利付商工債 200,000,000 201,342,000 い第７７９号 利付商工債 200,000,000 201,422,000 ７５３号 利附農林債 300,000,000 301,293,000 ７６０号 利附農林債 300,000,000 302,532,000 ７６４号 利附農林債 500,000,000 504,050,000 ２７５回 利附信金中金債 400,000,000 401,676,000 ２８２回 利附信金中金債 300,000,000 301,710,000 ２９３回 利附信金中金債 400,000,000 402,540,000 ３０２回 利附信金中金債 300,000,000 301,722,000 １８６号 利附商工債（３年） 200,000,000 200,586,000 ２１回 政保中日本高速道路債券 300,000,000 310,311,000 ５回 200,000,000 208,662,000 500,000,000 527,595,000 21,233,210,000 22,113,398,670 100,000,000 99,571,000 200,000,000 220,956,000 200,000,000 201,060,000 300,000,000 313,062,000 特殊債券 社債券 利付商工債 中日本高速道路債券 ５５回 合計 鉄道建設運輸施設債 １回 スタンダード・チャータード円貨社 債 ３３７回 ２７回 東京交通債 ラボバンク・ネダーランド円貨社 債 ２２回 ７回 キリンホールディングス社債 100,000,000 105,359,000 ９回 日本たばこ産業社債 200,000,000 201,014,000 中日本高速道路債券 － 150 － ３回 セブン＆アイ・ホールディングス社 債 100,000,000 104,053,000 ４１回 住友化学社債 100,000,000 105,251,000 ３７回 三菱化学社債 100,000,000 104,477,000 ８回 ブリヂストン社債 200,000,000 201,260,000 ６４回 100,000,000 105,421,000 １回 100,000,000 100,478,000 １１回 パナソニック社債 100,000,000 101,850,000 １２回 パナソニック社債 200,000,000 202,072,000 ５６回 日産自動車社債 100,000,000 101,872,000 １４回 トヨタ自動車社債 200,000,000 211,536,000 １６回 トヨタ自動車社債 100,000,000 103,882,000 ４９回 伊藤忠商事社債 100,000,000 104,726,000 ６６回 伊藤忠商事社債 200,000,000 200,956,000 ９１回 丸紅社債 100,000,000 100,530,000 ９４回 丸紅社債 100,000,000 105,209,000 ４５回 住友商事社債 100,000,000 104,733,000 ４７回 住友商事社債 100,000,000 103,715,000 ６９回 三菱商事社債 300,000,000 311,910,000 ４８回 クレディセゾン社債 100,000,000 104,449,000 ３１回 みずほコーポレート銀行社債 300,000,000 301,380,000 ３２回 みずほコーポレート銀行社債 200,000,000 200,856,000 ７回 みずほコーポレート銀行劣後社債 100,000,000 107,076,000 １４０回 300,000,000 301,200,000 ７回 200,000,000 214,194,000 ２５回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 200,000,000 210,150,000 ２８回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 200,000,000 212,902,000 ３２回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 300,000,000 322,059,000 ４回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 107,972,000 ６回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 107,081,000 ７回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 200,000,000 211,566,000 ９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 100,000,000 107,348,000 １２回 住友信託銀行劣後債 100,000,000 105,181,000 １０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 207,222,000 １０回 セブン銀行社債 100,000,000 104,531,000 １１回 三井住友銀行劣後社債 200,000,000 206,628,000 ２０回 三井住友銀行劣後社債 200,000,000 213,320,000 ２２回 三井住友銀行劣後社債 200,000,000 210,948,000 ２３回 三井住友銀行劣後社債 400,000,000 426,276,000 １０回 みずほ銀行劣後特約付社債 100,000,000 103,220,000 １４回 みずほ銀行劣後特約付社債 200,000,000 213,156,000 ２３回 ホンダファイナンス社債 100,000,000 100,481,000 １５回 トヨタファイナンス社債 200,000,000 214,808,000 ４７回 日立キャピタル社債 200,000,000 209,032,000 １４４回 オリックス社債 100,000,000 102,277,000 １６４回 オリックス社債 100,000,000 103,239,000 １６７回 オリックス社債 200,000,000 201,396,000 新日本製鐵社債 日本電産社債 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 東京三菱銀行劣後社債 － 151 － ５回 200,000,000 200,918,000 ３９回 野村ホールディングス社債 300,000,000 304,140,000 ４６回 野村ホールディングス社債 200,000,000 201,616,000 ８回 100,000,000 102,601,000 ３８回 三井不動産社債 200,000,000 210,590,000 ７２回 三菱地所社債 100,000,000 116,787,000 ９０回 三菱地所社債 100,000,000 103,156,000 ９６回 三菱地所社債 200,000,000 210,002,000 ８４回 住友不動産社債 100,000,000 100,584,000 ８７回 住友不動産社債 100,000,000 102,758,000 ８回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債 100,000,000 103,649,000 ７回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 104,257,000 １５回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 333,183,000 １９回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 113,314,000 ３９回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 351,708,000 ５２回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 309,228,000 ５６回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 312,903,000 ９回 200,000,000 226,046,000 １０回 300,000,000 343,281,000 ５回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 109,402,000 ６回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 113,423,000 １０回 東海旅客鉄道社債 190,000,000 193,661,300 １１回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 107,144,000 １４回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 116,542,000 １５回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 212,182,000 ２３回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 104,125,000 ５４回 日本電信電話社債 200,000,000 206,646,000 ６０回 日本電信電話社債 300,000,000 317,079,000 １５回 ＮＴＴドコモ社債 200,000,000 208,234,000 ４５５回 東京電力社債 200,000,000 208,386,000 ５４２回 東京電力社債 500,000,000 512,255,000 ４７６回 中部電力社債 100,000,000 104,401,000 ４９６回 中部電力社債 500,000,000 522,490,000 ４１０回 関西電力社債 300,000,000 313,890,000 ４８６回 関西電力社債 154,000,000 155,382,920 ４９２回 関西電力社債 200,000,000 202,524,000 ４９３回 関西電力社債 200,000,000 202,346,000 ３７７回 中国電力社債 200,000,000 212,782,000 ２６０回 北陸電力社債 100,000,000 108,816,000 ２８１回 北陸電力社債 200,000,000 207,544,000 ４７１回 東北電力社債 200,000,000 213,096,000 ４７３回 東北電力社債 300,000,000 305,490,000 ２３７回 四国電力社債 100,000,000 104,981,000 ２５３回 四国電力社債 200,000,000 210,870,000 ４２３回 九州電力社債 200,000,000 205,260,000 ４２４回 九州電力社債 200,000,000 212,582,000 ４２６回 九州電力社債 400,000,000 420,536,000 三井住友ファイナンス＆リース社債 野村ホールディングス社債 西日本旅客鉄道社債 西日本旅客鉄道社債 － 152 － ３２０回 北海道電力社債 200,000,000 203,600,000 ３２１回 北海道電力社債 161,000,000 168,236,950 ３８回 電源開発社債 300,000,000 315,324,000 １７回 東京ガス社債 100,000,000 105,385,000 ９回 100,000,000 104,934,000 １８回 大阪ガス社債 100,000,000 109,143,000 ２７回 ＮＴＴデータ社債 100,000,000 106,027,000 19,005,000,000 19,920,342,170 351,182,610,000 395,992,363,624 社債券 合計 合計 大阪ガス社債 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 － 153 － 「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況 貸借対照表 科 目 注記 番号 平成27年11月11日現在 （単位：円） 平成28年5月11日現在 コール・ローン 73,224,697 113,554,694 投資証券 23,526,737,900 25,510,918,000 未収入金 11,539,866 － 未収配当金 144,508,159 197,582,359 流動資産合計 23,756,010,622 25,822,055,053 23,756,010,622 25,822,055,053 資産の部 流動資産 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 － 52,004,269 未払解約金 1,003,000 186,000 その他未払費用 － 395 流動負債合計 1,003,000 52,190,664 負債合計 1,003,000 52,190,664 純資産の部 元本等 14,574,994,075 13,878,280,561 元本 ※１ 剰余金 9,180,013,547 11,891,583,828 23,755,007,622 25,769,864,389 純資産合計 23,755,007,622 25,769,864,389 負債純資産合計 23,756,010,622 25,822,055,053 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 － 154 － 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相 場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取 引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 ２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金 額を計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． ※１ 平成27年11月11日現在 本報告書における開示対象ファンドの期 平成28年5月11日現在 17,634,162,217円 14,574,994,075円 同期中追加設定元本額 6,109,557,926円 8,140,191,398円 同期中一部解約元本額 9,168,726,068円 8,836,904,912円 首における当該親投資信託の元本額 ファンド名 元本の内訳 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） －円 750,879円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） －円 1,706,804円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） －円 4,422,084円 グローバル８資産ラップファンド（安定 －円 1,692,161円 －円 1,414,730円 －円 1,598,350円 －円 414,955,112円 18,738,217円 16,157,147円 型） グローバル８資産ラップファンド（中立 型） グローバル８資産ラップファンド（積極 型） たわらノーロード 国内リート マネックス資産設計ファンド＜隔月分配 型＞ マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 370,301,917円 338,914,270円 エボリュ 4,469,392円 4,465,407円 ８資産バランスファン 9,691,696円 8,895,922円 24,784,673円 23,998,270円 63,092,403円 55,283,231円 792,253,554円 672,574,853円 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 13,378,266円 13,465,969円 ＤＩＡＭ 25,110,798円 29,459,022円 123,328円 1,500,740円 マネックス資産設計ファンド ーション ＤＩＡＭ ＤＣ ド（新興国１０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国２０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国３０） 投資のソムリエ ８資産バランスファンドＮ＜ ＤＣ年金＞ 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制 型 － 155 － ダイナミック・ナビゲーション ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私 －円 399,169円 2,017,708,759円 1,984,057,603円 1,090,204,032円 1,072,040,993円 2,139,912,395円 2,103,474,745円 6,696,873,146円 6,011,489,135円 57,261,963円 59,812,821円 1,487,767円 －円 526,463,659円 469,037,792円 685,660,442円 549,235,684円 37,477,668円 37,477,668円 14,574,994,075円 13,878,280,561円 募ファンド２０１２１０（適格機関投資 家限定） ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私 募ファンド２０１２１２（適格機関投資 家限定） ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私 募ファンド２０１４０１（適格機関投資 家限定） ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスフ ァンド（適格機関投資家向け） ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適 格機関投資家向け） ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・リスクファクタ ー・パリティ戦略ファンド（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭグローバル・リスクファクタ ー・パリティ戦略ファンドＩＩ（適格機 関投資家限定） ＤＩＡＭ リスクコントロールＪ－ＲＥ ＩＴファンド（適格機関投資家限定） 計 ２． 受益権の総数 － 156 － 14,574,994,075口 13,878,280,561口 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 項目 １． 金融商品に対する取組方針 自 平成27年5月12日 自 平成27年11月12日 至 平成27年11月11日 至 平成28年5月11日 当ファンドは、証券投資信託で 同左 あり、信託約款に規定する「運 用の基本方針」に従い、有価証 券等の金融商品に対して投資と して運用することを目的として おります。 ２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左 リスク の種類は、有価証券、コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債 務であります。当ファンドが保 有する有価証券の詳細は「附属 明細表」に記載しております。 これらは、価格変動リスク、金 利変動リスクなどの市場リス ク、信用リスク及び流動性リス ク等のリスクに晒されておりま す。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用リス 同左 ク管理を所管するグループがリ スクを把握、管理し、運用部門 への是正指示を行うなど、適切 な管理を行っております。また 運用リスク管理の結果について は月次でリスク管理に関する委 員会に報告しております。 － 157 － ２．金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 平成27年11月11日現在 貸借対照表上の金融商品は原則 平成28年5月11日現在 同左 としてすべて時価で評価してい るため、貸借対照表計上額と時 価との差額はありません。 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左 「（重要な会計方針に係る事項 に関する注記）」にて記載して おります。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債 務）は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似して いることから、当該帳簿価額を 時価としております。 ３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左 の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。 － 158 － （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成27年11月11日現在 平成28年5月11日現在 当期の 当期の 損益に含まれた 損益に含まれた 評価差額（円） 評価差額（円） 種類 投資証券 △756,759,656 1,656,004,901 合計 △756,759,656 1,656,004,901 （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期 間（平成27年6月9日から平成27年11月11日まで及び平成27年6月9日から平成28年5月11日まで）に対応する金額で あります。 （デリバティブ取引等に関する注記） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 平成27年11月11日現在 １口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） － 159 － 平成28年5月11日現在 1.6298円 1.8568円 (16,298円) (18,568円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 平成28年5月11日現在 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 （円） （円） 備考 5,522 720,621,000 566 209,703,000 160 68,080,000 3,015 252,657,000 295 51,979,000 アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,277 747,045,000 アドバンス・レジデンス投資法人 2,767 793,575,600 イオンリート投資法人 2,788 393,386,800 1,154 117,592,600 投資証券 ＧＬＰ投資法人 ＭＣＵＢＳ ＳＩＡ不動産投資法人 いちごオフィスリート投資法人 いちごホテルリート投資法人 ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資 法人 インヴィンシブル投資法人 7,777 620,604,600 オリックス不動産投資法人 5,154 950,913,000 グローバル・ワン不動産投資法人 413 181,720,000 ケネディクス・オフィス投資法人 862 551,680,000 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 743 224,014,500 ケネディクス商業リート投資法人 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 892 261,088,400 1,093 264,833,900 サムティ・レジデンシャル投資法人 348 33,199,200 ジャパン・シニアリビング投資法人 180 28,530,000 ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,072 693,763,200 ジャパンエクセレント投資法人 2,692 414,568,000 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,787 1,872,864,000 スターツプロシード投資法人 370 63,603,000 トーセイ・リート投資法人 343 38,930,500 トップリート投資法人 375 153,562,500 ヒューリックリート投資法人 2,037 394,566,900 フロンティア不動産投資法人 1,056 591,360,000 プレミア投資法人 2,804 390,316,800 ヘルスケア＆メディカル投資法人 257 27,858,800 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,857 1,089,402,000 ラサールロジポート投資法人 2,342 236,776,200 阪急リート投資法人 1,272 173,373,600 産業ファンド投資法人 751 403,287,000 森トラスト総合リート投資法人 2,810 587,852,000 森ヒルズリート投資法人 3,727 616,073,100 星野リゾート・リート投資法人 174 224,982,000 2,167 255,706,000 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法 人 － 160 － 積水ハウス・リート投資法人 1,690 221,559,000 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 1,592 425,382,400 大和ハウスリート投資法人 747 433,260,000 大和証券オフィス投資法人 1,030 704,520,000 東急リアル・エステート投資法人 2,081 327,133,200 日本アコモデーションファンド投資法人 1,031 477,868,500 日本ビルファンド投資法人 3,006 2,023,038,000 日本プライムリアルティ投資法人 1,858 893,698,000 日本プロロジスリート投資法人 3,921 994,757,700 日本ヘルスケア投資法人 159 29,415,000 日本リート投資法人 834 233,853,600 日本リテールファンド投資法人 5,433 1,446,264,600 日本ロジスティクスファンド投資法人 1,873 450,081,900 日本賃貸住宅投資法人 3,491 304,764,300 福岡リート投資法人 1,590 318,636,000 平和不動産リート投資法人 2,160 193,968,000 野村不動産マスターファンド投資法人 7,923 1,332,648,600 114,318 25,510,918,000 114,318 25,510,918,000 投資証券 合計 合計 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 － 161 － 「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況 貸借対照表 科 目 注記 番号 平成27年11月11日現在 （単位：円） 平成28年5月11日現在 流動資産 預金 779,452,976 3,077,189,636 コール・ローン 451,148,393 945,567,365 株式 278,110,885,808 246,007,153,357 投資信託受益証券 796,057,359 851,811,194 投資証券 6,237,191,055 6,182,122,609 派生商品評価勘定 17,466,974 74,065,550 未収入金 53,435,801 1,422,286 未収配当金 429,605,204 443,170,806 差入委託証拠金 2,620,048,819 1,791,486,641 流動資産合計 289,495,292,389 259,373,989,444 289,495,292,389 259,373,989,444 派生商品評価勘定 14,909,884 8,608,459 未払解約金 329,723,000 943,985,000 その他未払費用 － 258 流動負債合計 344,632,884 952,593,717 負債合計 344,632,884 952,593,717 純資産の部 元本等 99,086,901,256 99,947,447,574 資産の部 資産合計 負債の部 流動負債 元本 ※１ 剰余金 190,063,758,249 158,473,948,153 289,150,659,505 258,421,395,727 純資産合計 289,150,659,505 258,421,395,727 負債純資産合計 289,495,292,389 259,373,989,444 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 － 162 － 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ れる気配相場に基づいて評価しております。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引 価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあた っては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引 所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値 によって計算しております。 ３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計 上しております。 ４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨 に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理 府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． ※１ 平成27年11月11日現在 本報告書における開示対象ファンドの期 平成28年5月11日現在 105,062,499,128円 99,086,901,256円 同期中追加設定元本額 10,026,884,463円 12,230,958,480円 同期中一部解約元本額 16,002,482,335円 11,370,412,162円 首における当該親投資信託の元本額 元本の内訳 ファンド名 － 163 － ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 1,120,929,821円 1,790,395,668円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） －円 6,737,838円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） －円 15,524,269円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） －円 40,133,241円 グローバル８資産ラップファンド（安定 －円 15,179,952円 －円 12,864,502円 －円 14,523,807円 －円 1,229,564,744円 34,095,993,280円 34,844,271,983円 149,922,450円 173,118,894円 829,657,118円 917,639,046円 1,046,455,615円 1,111,350,088円 バランス３０インデッ 142,185,196円 144,751,647円 バランス５０インデッ 407,561,579円 406,671,520円 バランス７０インデッ 335,409,799円 341,050,273円 マネックス資産設計ファンド＜隔月分配 44,233,019円 45,878,510円 マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 860,942,775円 945,266,214円 マネックス資産設計ファンド エボリュ 235,012,681円 235,605,782円 ８資産バランスファン 18,038,559円 20,313,431円 35,183,603円 42,160,177円 78,957,762円 86,280,721円 投資のソムリエ 331,813,918円 479,044,154円 クルーズコントロール 499,192,529円 359,773,511円 型） グローバル８資産ラップファンド（中立 型） グローバル８資産ラップファンド（積極 型） たわらノーロード 先進国株式 ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞１安定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞２安定・成長型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞３成長型 ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド 型＞ ーション ＤＩＡＭ ＤＣ ド（新興国１０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国２０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国３０） 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ 5,684,866円 9,576,071円 48,093,035円 69,426,897円 12,381,982円 25,519,223円 141,089円 107,305円 4,928,988円 2,839,881円 14,036,625円 8,127,188円 69,399円 1,062,854円 ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長 型） クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実 型） ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極 型） 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制 型 － 164 － ダイナミック・ナビゲーション ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド －円 1,033,552円 272,321,453円 228,267,073円 3,404,690,068円 3,257,223,043円 131,706,139円 134,596,395円 36,462,875円 38,026,581円 593,285,268円 228,389,043円 371,667,049円 354,602,492円 32,923,656円 28,908,093円 205,074,886円 171,126,699円 16,625,863円 14,299,390円 33,588,833円 28,478,482円 4,642,108,142円 3,218,521,268円 2,658,635,197円 1,829,158,269円 1,104,609,294円 981,976,550円 1,065,773,492円 1,046,095,359円 3,199,185,452円 3,144,432,615円 1,252,446,454円 1,252,350,327円 1,982,814,248円 1,946,318,767円 1,510,275,255円 1,510,044,773円 1,037,529,830円 1,016,559,636円 11,130,233円 12,333,699円 4,693,902,813円 4,749,561,165円 1,707,257,712円 1,674,529,782円 409,672円 －円 10,502,480,048円 10,873,475,297円 ＶＡ（適格機関投資家専用） ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド （適格機関投資家向け） ＤＩＡＭアクティブアロケーション私募 ファンド（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ２（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ アクサ グローバル バラン スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限 定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ＶＡ（適格機関投資家向け） ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適 格機関投資家向け） ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ２ＶＡ（適格機関投資家限定） － 165 － ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 618,258,444円 610,678,149円 1,815,966,374円 1,869,457,322円 6,663,549,582円 6,851,985,941円 133,359円 146,181円 28,769,774円 50,768,531円 43,919,070円 16,567,951円 8,952,460,283円 9,255,400,956円 22,802,627円 53,211,544円 157,038,967円 103,875,947円 273,156円 287,311円 99,086,901,256円 99,947,447,574円 ４０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ３ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ４ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投 資家限定） 計 ２． 受益権の総数 － 166 － 99,086,901,256口 99,947,447,574口 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 項目 １． 金融商品に対する取組方針 自 平成27年5月12日 自 平成27年11月12日 至 平成27年11月11日 至 平成28年5月11日 当ファンドは、証券投資信託であ 同左 り、信託約款に規定する「運用の 基本方針」に従い、有価証券等の 金融商品に対して投資として運用 することを目的としております。 ２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左 に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ 取引、コール・ローン等の金銭債 権及び金銭債務であります。当フ ァンドが保有する有価証券の詳細 は「附属明細表」に記載しており ます。これらは、価格変動リス ク、為替変動リスク、金利変動リ スクなどの市場リスク、信用リス ク及び流動性リスク等のリスクに 晒されております。 また、当ファンドの利用している デリバティブ取引は、株価指数先 物取引及び為替予約取引でありま す。当該デリバティブ取引は、信 託財産が運用対象とする資産の価 格変動リスクの低減及び信託財産 に属する資産の効率的な運用に資 する事を目的とし行っており、株 価及び為替相場の変動によるリス クを有しております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用リスク 同左 管理を所管するグループがリスク を把握、管理し、運用部門への是 正指示を行うなど、適切な管理を 行っております。また運用リスク 管理の結果については月次でリス ク管理に関する委員会に報告して おります。 － 167 － ２．金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 平成27年11月11日現在 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 差額 してすべて時価で評価しているた 平成28年5月11日現在 同左 め、貸借対照表計上額と時価との 差額はありません。 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左 「（重要な会計方針に係る事項に 関する注記）」にて記載しており ます。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する 注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ロ ーン等の金銭債権及び金銭債務） は短期間で決済されるため、帳簿 価額は時価と近似していることか ら、当該帳簿価額を時価としてお ります。 ３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 同左 ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな い場合には合理的に算定された価 額が含まれております。当該価額 の算定においては一定の前提条件 等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額 が異なることもあります。また、 デリバティブ取引に関する契約額 等は、あくまでもデリバティブ取 引における名目的な契約額であ り、当該金額自体がデリバティブ 取引のリスクの大きさを示すもの ではありません。 － 168 － （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 種類 平成27年11月11日現在 平成28年5月11日現在 当期の 当期の 損益に含まれた 損益に含まれた 評価差額（円） 評価差額（円） 株式 投資信託受益証券 投資証券 合計 △5,705,762,762 23,589,632,380 △75,163,301 84,911,728 △386,037,725 943,795,884 △6,166,963,788 24,618,339,992 （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期 間（平成27年2月17日から平成27年11月11日まで及び平成28年2月16日から平成28年5月11日まで）に対応する金額 であります。 － 169 － （デリバティブ取引等に関する注記） 通貨関連 平成27年11月11日 現在 種類 契約額等 （円） うち 時価 平成28年5月11日 現在 評価損益 （円） （円） 契約額等 時価 評価損益 （円） うち （円） （円） １年超 250,819,040 － 250,805,800 13,240 24,698,200 － 24,822,000 △123,800 202,994,550 － 202,983,000 11,550 － － － － 24,206,520 － 24,206,000 520 － － － － 8,670,400 － 8,670,000 400 － － － － 8,345,520 － 8,344,800 720 － － － － 6,602,050 － 6,602,000 50 24,698,200 － 24,822,000 △123,800 101,119,160 － 100,962,000 △157,160 821,100,136 － 821,044,400 △55,736 73,919,340 － 73,812,000 △107,340 632,996,340 － 632,954,000 △42,340 9,313,710 － 9,310,000 △3,710 53,617,082 － 53,614,600 △2,482 － － － － 38,679,696 － 38,673,600 △6,096 4,639,890 － 4,636,000 △3,890 31,267,738 － 31,265,000 △2,738 13,246,220 － 13,204,000 △42,220 64,539,280 － 64,537,200 △2,080 351,938,200 － 351,767,800 △143,920 845,798,336 － 845,866,400 △179,536 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 アメリカ・ ドル イギリス・ ポンド オーストラ リア・ドル カナダ・ド ル ユーロ 買 建 １年超 アメリカ・ ドル イギリス・ ポンド オーストラ リア・ドル カナダ・ド ル ユーロ 合計 （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま す。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約 は当該仲値で評価しております。 ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法 によっております。 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先 物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近 い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しております。 － 170 － ３．換算において円未満の端数は切捨てております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 株式関連 平成27年11月11日 現在 種類 平成28年5月11日 現在 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 （円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円） １年超 3,587,707,725 － 3,590,408,735 2,701,010 6,005,725,154 － 6,071,361,781 65,636,627 3,587,707,725 － 3,590,408,735 2,701,010 6,005,725,154 － 6,071,361,781 65,636,627 市場取引 先物取引 買 建 合計 １年超 （注）１．時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。 ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 平成27年11月11日現在 １口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） － 171 － 平成28年5月11日現在 2.9182円 2.5856円 (29,182円) (25,856円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカ・ドル AMAZON.COM INC ABBOTT LABORATORIES AES CORP INTL BUSINESS MACHINES CORP 株 式 平成28年5月11日現在 評価額 数 単 価 金 備考 額 31,822 703.070 22,373,093.540 112,250 38.100 4,276,725.000 50,413 11.450 577,228.850 72,137 149.970 10,818,385.890 ADOBE SYSTEMS INC 40,204 96.520 3,880,490.080 CHUBB LTD 36,008 125.220 4,508,921.760 AGCO CORP 6,536 52.340 342,094.240 AIRGAS INC 4,576 142.600 652,537.600 16,355 144.320 2,360,353.600 1,188 524.560 623,177.280 69,529 64.990 4,518,689.710 4,294 89.350 383,668.900 31,687 67.980 2,154,082.260 56,995 114.940 6,551,005.300 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALLEGHANY CORP DU PONT (E.I.) DE NEMOURS RALPH LAUREN CORP ALLSTATE CORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC ALCOA INC 102,779 9.670 993,872.930 AMGEN INC 59,554 157.240 9,364,270.960 HESS CORP 20,456 57.710 1,180,515.760 AMERICAN EXPRESS CO 68,554 64.840 4,445,041.360 AMERICAN ELECTRIC POWER 38,075 65.050 2,476,778.750 AFLAC INC 30,414 69.180 2,104,040.520 AMERICAN INTL GROUP 95,042 56.350 5,355,616.700 AMERCO 551 363.100 200,068.100 ANALOG DEVICES 26,862 56.100 1,506,958.200 ANADARKO PETROLEUM CORP 39,466 47.010 1,855,296.660 18,216 145.480 2,650,063.680 ALEXION PHARMACEUTICALS INC TYCO INTERNATIONAL PLC 31,929 38.280 1,222,242.120 TIME WARNER 62,035 74.800 4,640,218.000 JONES LANG LASALLE INC 4,328 113.120 489,583.360 VALERO ENERGY CORP 40,916 56.000 2,291,296.000 APACHE CORP 29,768 53.090 1,580,383.120 ANSYS INC 7,266 86.490 628,436.340 APPLE INC 439,559 93.420 41,063,601.780 APPLIED MATERIALS INC 92,368 19.980 1,845,512.640 ALBEMARLE CORP 7,690 67.860 521,843.400 47,013 38.400 1,805,299.200 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO － 172 － PINNACLE WEST CAPITAL CORP 9,360 73.560 688,521.600 19,716 48.660 959,380.560 AMEREN CORP ARROW ELECTRONICS INC 7,767 61.070 474,330.690 ASHLAND INC 5,128 112.840 578,643.520 AGL RESOURCES INC 8,945 66.190 592,069.550 AUTOLIV INC 5,831 125.230 730,216.130 AUTODESK INC 16,361 59.570 974,624.770 37,207 88.500 3,292,819.500 AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC 2,371 788.800 1,870,244.800 AVERY DENNISON CORP 9,595 76.450 733,537.750 AVNET INC 10,288 39.790 409,359.520 BAKER HUGHES INC 34,030 45.230 1,539,176.900 BALL CORP 10,625 72.160 766,700.000 93,004 144.780 13,465,119.120 84,330 40.240 3,393,439.200 5,892 220.960 1,301,896.320 BERKSHIRE HATHAWAY INCCL B BANK OF NEW YORK MELLON CORP CR BARD INC BAXTER INTERNATIONAL INC 41,887 45.500 1,905,858.500 BED BATH &BEYOND INC 13,962 45.740 638,621.880 BECTON DICKINSON & CO 15,840 167.640 2,655,417.600 AMETEK INC 19,168 47.020 901,279.360 BE AEROSPACE INC 7,540 47.820 360,562.800 VERIZON COMM INC 324,572 51.540 16,728,440.880 WR BERKLEY CORP 6,604 55.950 369,493.800 BEST BUY CO INC 23,778 32.970 783,960.660 YUM! BRANDS INC 32,791 82.900 2,718,373.900 FIRSTENERGY CORP 33,061 33.890 1,120,437.290 H&R BLOCK INC 20,906 20.010 418,329.060 BOEING CO 51,618 134.720 6,953,976.960 ROBERT HALF INTL INC 10,846 39.360 426,898.560 BORGWARNER INC 17,824 34.240 610,293.760 BOSTON SCIENTIFIC CORP 108,273 22.220 2,405,826.060 11,592 73.050 846,795.600 2,203 366.420 807,223.260 132,814 71.530 9,500,185.420 4,276 167.580 716,572.080 16,401 40.080 657,352.080 7,795 62.940 490,617.300 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO AFFILIATED MANAGERS GROUP INC ONEOK INC UNITED RENTALS INC SEMPRA ENERGY 18,407 104.660 1,926,476.620 FEDEX CORP 20,378 163.250 3,326,708.500 VERISIGN INC 7,229 85.610 618,874.690 － 173 － AMPHENOL CORP BROWN-FORMAN CORP QUANTA SERVICES INC LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC SIRIUS XM HOLDINGS INC CSX CORP CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A 27,155 56.470 1,533,442.850 9,485 98.960 938,635.600 16,615 23.660 393,110.900 26,032 52.900 1,377,092.800 179,873 3.980 715,894.540 80,888 26.370 2,133,016.560 15,517 34.640 537,508.880 CABOT OIL & GAS CORP 33,871 24.620 833,904.020 CAMPBELL SOUP CO 13,787 65.430 902,083.410 SEAGATE TECHNOLOGY 23,338 19.250 449,256.500 CONSTELLATION BRANDS INC 13,276 163.520 2,170,891.520 CARDINAL HEALTH INC 26,820 78.470 2,104,565.400 32,472 50.390 1,636,264.080 43,844 72.510 3,179,128.440 5,933 82.500 489,472.500 61,933 103.250 6,394,582.250 3,159 122.360 386,535.240 CARNIVAL CORP COMMON PAIRED CATERPILLAR INC CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CELGENE CORP CORE LABORATORIES N.V. CITRIX SYSTEMS INC 12,490 83.460 1,042,415.400 CENTURYLINK INC 40,487 28.730 1,163,191.510 CERNER CORP 25,633 55.240 1,415,966.920 JPMORGAN CHASE & CO 290,575 62.040 18,027,273.000 CHURCH & DWIGHT CO INC 10,603 97.930 1,038,351.790 CIGNA CORP 20,009 133.050 2,662,197.450 11,832 67.930 803,747.760 7,454 91.900 685,022.600 79,229 5.430 430,213.470 396,526 27.030 10,718,097.780 7,706 37.910 292,134.460 9,481 132.840 1,259,456.040 326,767 45.750 14,949,590.250 16,090 54.120 870,790.800 68,256 72.200 4,928,083.200 16,077 70.460 1,132,785.420 CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP FRONTIER COMMUNICATIONS CORP CISCO SYSTEMS INC CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CLOROX COMPANY COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES INC COLGATE-PALMOLIVE CO MARRIOTT INTERNATIONALCL A COMERICA INC 13,912 42.900 596,824.800 NRG ENERGY, INC. 23,703 15.950 378,062.850 COMCAST CORP-CL A 193,903 62.640 12,146,083.920 CA INC 26,267 30.150 791,950.050 CONAGRA FOODS INC 34,323 46.340 1,590,527.820 CONSOLIDATED EDISON INC 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DTE ENERGY CO 14,055 90.280 1,268,885.400 XL GROUP PLC 23,051 34.020 784,195.020 DUKE ENERGY CORP 54,951 80.060 4,399,377.060 FLOWSERVE CORP 9,241 46.320 428,043.120 DARDEN RESTAURANTS INC 9,436 64.660 610,131.760 EBAY INC 89,434 24.160 2,160,725.440 EMC CORP/MASS 146,656 27.070 3,969,977.920 BANK OF AMERICA CORP 834,572 14.300 11,934,379.600 CITIGROUP INC 240,026 44.840 10,762,765.840 EASTMAN CHEMICAL CO 11,592 75.820 878,905.440 E*TRADE FINANCIAL CORP 20,478 25.650 525,260.700 EATON CORP PLC 38,338 62.100 2,380,789.800 EATON VANCE CORP 9,128 35.170 321,031.760 DISH NETWORK CORP 20,344 47.540 967,153.760 ECOLAB INC 21,384 117.110 2,504,280.240 ELECTRONIC ARTS INC 23,902 64.540 1,542,635.080 SALESFORCE.COM INC 51,055 75.920 3,876,095.600 EMERSON ELECTRIC CO 49,885 53.500 2,668,847.500 ATMOS ENERGY CORP 6,503 74.460 484,213.380 WEATHERFORD INTL PLC 58,791 5.430 319,235.130 ENTERGY CORP 13,984 76.000 1,062,784.000 EOG RESOURCES INC 42,044 79.730 3,352,168.120 EQUIFAX INC 8,986 124.590 1,119,565.740 － 175 － EQT CORP 12,314 71.180 876,510.520 ESTEE LAUDER COS INC/THE 18,769 95.540 1,793,190.260 EXPEDITORS INTERNATIONAL 14,279 48.730 695,815.670 52,940 74.600 3,949,324.000 328,253 89.990 29,539,487.470 9,724 47.140 458,389.360 34,500 119.600 4,126,200.000 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP FMC CORP NEXTERA ENERGY INC ASSURANT INC 7,098 87.010 617,596.980 FASTENAL CO 24,929 46.670 1,163,436.430 FIFTH THIRD BANCORP 70,195 17.730 1,244,557.350 M&T BANK CORP 10,650 115.790 1,233,163.500 FISERV INC 20,271 105.550 2,139,604.050 FLIR SYSTEMS INC 8,840 30.690 271,299.600 MACY'S INC 25,499 36.990 943,208.010 FORD MOTOR CO 282,813 13.490 3,815,147.370 FRANKLIN RESOURCES INC 30,371 36.540 1,109,756.340 FREEPORT-MCMORAN INC 89,094 10.860 967,560.840 FLEXTRONICS INTL LTD 44,363 12.110 537,235.930 ARTHUR J GALLAGHER & CO 12,532 47.740 598,277.680 TEGNA INC 14,989 23.010 344,896.890 GAP INC/THE 18,180 19.300 350,874.000 DENTSPLY SIRONA INC 14,948 61.320 916,611.360 GENERAL DYNAMICS CORP 20,348 145.710 2,964,907.080 GENERAL MILLS INC 47,773 63.730 3,044,573.290 GENUINE PARTS CO 12,418 97.950 1,216,343.100 GILEAD SCIENCES INC 113,659 86.180 9,795,132.620 STARWOOD HOTELS&RESORTS 13,585 82.630 1,122,528.550 GARTNER INC 5,772 97.970 565,482.840 19,208 28.410 545,699.280 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO MCKESSON CORP 18,548 170.310 3,158,909.880 NVIDIA CORP 47,038 35.960 1,691,486.480 GENERAL ELECTRIC CO 743,387 30.480 22,658,435.760 WW GRAINGER INC 5,060 232.150 1,174,679.000 22,236 17.210 382,681.560 NUANCE COMMUNICATIONS INC HALLIBURTON CO 64,473 38.840 2,504,131.320 MONSTER BEVERAGE CORP 11,657 153.100 1,784,686.700 GOLDMAN SACHS GROUP INC 31,864 161.420 5,143,486.880 HARLEY-DAVIDSON INC 15,057 46.400 698,644.800 5,014 75.090 376,501.260 HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE HARRIS CORP 11,245 76.600 861,367.000 HASBRO INC 8,909 86.330 769,113.970 HENRY SCHEIN INC 6,256 172.230 1,077,470.880 HELMERICH & PAYNE INC 7,163 59.700 427,631.100 － 176 － HERSHEY FOODS CORP 12,284 93.160 1,144,377.440 HP INC 140,131 11.610 1,626,920.910 F5 NETWORKS INC 5,809 104.340 606,111.060 CROWN HOLDINGS INC NPR 9,809 54.400 533,609.600 REYNOLDS AMERICAN INC 65,630 51.140 3,356,318.200 10,369 102.140 1,059,089.660 3,447 111.860 385,581.420 SBA COMMUNICATIONS CORPCL A UNITED THERAPEUTICS CORP JUNIPER NETWORKS INC 25,642 23.150 593,612.300 HOLLYFRONTIER CORP 13,888 29.020 403,029.760 HOLOGIC INC 18,649 34.410 641,712.090 UNUM GROUP 22,632 34.000 769,488.000 HOME DEPOT INC 97,944 137.510 13,468,279.440 12,610 87.370 1,101,735.700 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC HORMEL FOODS CORP 23,322 40.000 932,880.000 CENTERPOINT ENERGY INC 31,952 22.100 706,139.200 HUMANA INC 11,821 173.540 2,051,416.340 6,637 85.320 566,268.840 60,060 9.990 599,999.400 JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC HUNTINGTON BANCSHARES INC RED HAT INC 14,283 73.090 1,043,944.470 BIOGEN INC 17,976 273.270 4,912,301.520 ILLINOIS TOOL WORKS 24,709 105.340 2,602,846.060 INTUIT INC 20,568 102.800 2,114,390.400 9,222 34.110 314,562.420 21,063 66.340 1,397,319.420 370,286 30.140 11,160,420.040 7,217 126.240 911,074.080 31,541 43.090 1,359,101.690 37,561 23.830 895,078.630 9,297 50.430 468,847.710 12,683 73.490 932,073.670 220,226 114.670 25,253,315.420 28,441 44.740 1,272,450.340 IONIS PHARMACEUTICALS INC INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC INCYTE CORP JOHNSON & JOHNSON HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP JOHNSON CONTROLS INC 54,035 41.180 2,225,161.300 KLA-TENCOR CORP 14,558 69.850 1,016,876.300 DEVON ENERGY CORP 34,792 31.540 1,097,339.680 KELLOGG CO 20,813 76.370 1,589,488.810 KEYCORP 66,833 12.030 804,000.990 KIMBERLY-CLARK CORP 27,934 129.230 3,609,910.820 BLACKROCK INC/NEW YORK 9,284 360.180 3,343,911.120 － 177 － KOHLS CORP 15,787 41.180 650,108.660 KROGER CO 73,891 35.240 2,603,918.840 LAM RESEARCH CORP 12,091 75.950 918,311.450 8,466 66.750 565,105.500 14,367 51.970 746,652.990 6,295 31.550 198,607.250 PACKAGING CORP OF AMERICA AKAMAI TECHNOLOGIES LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC 12,274 49.750 610,631.500 LENNAR CORP 12,932 44.470 575,086.040 LEUCADIA NATIONAL CORP 23,605 17.710 418,044.550 ELI LILLY & CO 79,275 76.880 6,094,662.000 L BRANDS INC 19,395 69.160 1,341,358.200 LINCOLN NATIONAL CORP 18,267 42.990 785,298.330 LINEAR TECH CORP 18,324 44.620 817,616.880 55,910 103.650 5,795,071.500 UNITED PARCEL SERVICE-CL B AGILENT TECHNOLOGIES INC 22,615 42.000 949,830.000 LOCKHEED MARTIN CORP 22,285 244.360 5,445,562.600 LOEWS CORP 21,320 39.990 852,586.800 RANGE RESOURCES CORP 12,431 43.120 536,024.720 LOWE'S COS INC 69,106 76.990 5,320,470.940 47,796 71.520 3,418,369.920 9,574 69.820 668,456.680 33,729 22.580 761,600.820 9,163 97.980 897,790.740 DOMINION RESOURCES INC/VA SCANA CORP MGM RESORTS INTERNATIONAL MCCORMICK & CO INC MCDONALD'S CORPORATION 74,184 131.600 9,762,614.400 S&P GLOBAL INC 20,207 104.960 2,120,926.720 EVEREST RE GROUP LTD 3,272 183.260 599,626.720 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MONSANTO CO 35,035 91.180 3,194,491.300 CHENIERE ENERGY INC 17,814 33.490 596,590.860 41,273 71.140 2,936,161.220 59,971 76.410 4,582,384.110 9,081 32.970 299,400.570 16,028 30.520 489,174.560 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTERNATIONAL INC OGE ENERGY CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,954 268.830 2,138,273.820 ORACLE CORP 250,242 40.020 10,014,684.840 PACCAR INC 27,939 57.610 1,609,565.790 EXELON CORP 67,643 35.200 2,381,033.600 PARKER HANNIFIN CORP 12,188 113.320 1,381,144.160 PATTERSON COS INC 10,152 44.050 447,195.600 － 179 － PAYCHEX INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 25,896 52.890 1,369,639.440 8,519 54.480 464,115.120 7,106 69.950 497,064.700 52,418 38.470 2,016,520.460 MEDNAX INC PPL CORPORATION PEPSICO INC 115,738 106.570 12,334,198.660 PENTAIR PLC 14,306 58.310 834,182.860 PFIZER INC 493,340 33.800 16,674,892.000 CONOCOPHILLIPS 97,893 42.870 4,196,672.910 PVH CORP 6,479 89.960 582,850.840 PG&E CORP 36,973 59.250 2,190,650.250 14,074 161.300 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JAMES FINANCIAL INC RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REGENERON PHARMACEUTICALS AUTONATION INC RESMED INC 11,376 57.550 654,688.800 US BANCORP 137,201 42.060 5,770,674.060 ARCH CAPITAL GROUP LTD 9,021 71.540 645,362.340 RITE AID CORP 73,930 8.100 598,833.000 ROSS STORES INC 33,529 57.560 1,929,929.240 ROPER TECHNOLOGIES INC 8,573 177.510 1,521,793.230 ROCKWELL AUTOMATION INC 9,766 113.800 1,111,370.800 － 180 － ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RAYTHEON COMPANY ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 15,174 75.380 1,143,816.120 24,384 131.960 3,217,712.640 5,362 204.390 1,095,939.180 FMC TECHNOLOGIES INC 18,739 27.950 523,755.050 ACCENTURE PLC-CL A 49,522 116.940 5,791,102.680 120,479 45.040 5,426,374.160 MONDELEZ INTERNATIONAL INC WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,266 125.510 1,288,485.660 SANDISK CORP 16,366 76.570 1,253,144.620 ROCKWELL COLLINS INC 9,595 91.650 879,381.750 ST JUDE MEDICAL INC 23,176 75.510 1,750,019.760 23,590 112.270 2,648,449.300 20,743 73.850 1,531,870.550 3,998 1,268.270 5,070,543.460 111,043 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39.310 19,161,777.430 CHEVRON CORP 148,683 101.270 15,057,127.410 10,306 112.990 1,164,474.940 STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC 52,662 10.360 545,578.320 STATE STREET CORP 31,417 61.110 1,919,892.870 STARBUCKS CORP 114,795 57.490 6,599,564.550 STRYKER CORP 27,397 111.750 3,061,614.750 － 181 － NETFLIX INC 31,646 92.890 2,939,596.940 STERICYCLE INC 6,853 96.040 658,162.120 SUNTRUST BANKS INC 38,067 41.460 1,578,257.820 SYMANTEC CORP 58,552 16.780 982,502.560 SYNOPSYS INC 14,769 48.670 718,807.230 SYSCO CORP 43,896 50.170 2,202,262.320 INTUITIVE SURGICAL INC 2,954 626.560 1,850,858.240 TECO ENERGY INC 17,025 27.760 472,614.000 TESORO CORP 9,395 77.110 724,448.450 TEXAS INSTRUMENTS INC 77,930 57.630 4,491,105.900 TEXTRON INC 21,846 38.320 837,138.720 31,898 148.830 4,747,379.340 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO 10,305 70.720 728,769.600 TOLL BROTHERS INC 12,654 26.860 339,886.440 TORCHMARK CORP 10,414 58.790 612,239.060 13,637 53.230 725,897.510 13,946 76.490 1,066,729.540 9,788 95.020 930,055.760 TOTAL SYSTEM SERVICES INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC TRACTOR SUPPLY CO TRIMBLE NAVIGATION LTD 19,110 23.770 454,244.700 TYSON FOODS INC 24,179 69.270 1,674,879.330 MARATHON OIL CORP 52,743 11.940 629,751.420 UNION PACIFIC CORP 66,271 86.100 5,705,933.100 UNITED TECHNOLOGIES CORP 65,816 102.160 6,723,762.560 UNITEDHEALTH GROUP INC 75,643 133.570 10,103,635.510 7,441 135.050 1,004,907.050 8,296 82.260 682,428.960 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VF CORP 25,690 64.940 1,668,308.600 CBS CORP 33,562 56.960 1,911,691.520 18,746 89.080 1,669,893.680 11,687 117.590 1,374,274.330 67,110 80.920 5,430,541.200 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VULCAN MATERIALS CO WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC 127,663 68.790 8,781,937.770 WASTE MANAGEMENT INC 34,984 61.350 2,146,268.400 WATERS CORP 6,779 135.700 919,910.300 ALLERGAN PLC 31,565 225.000 7,102,125.000 JM SMUCKER CO/THE-NEW 9,264 131.270 1,216,085.280 WESTERN DIGITAL CORP 18,200 38.370 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INC 67,381 37.440 2,522,744.640 CIMAREX ENERGY CO 9,256 113.190 1,047,686.640 TJX COMPANIES INC 52,219 76.630 4,001,541.970 64,700 6.240 403,728.000 16,300 55.000 896,500.000 5,740 57.440 329,705.600 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC SIGNATURE BANK 3,706 132.110 489,599.660 CBRE GROUP INC 21,235 29.340 623,034.900 LIBERTY GLOBAL PLC 21,524 37.520 807,580.480 REGIONS FINANCIAL CORP 116,784 9.230 1,077,916.320 WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,417 45.890 202,696.130 T-MOBILE US INC 23,522 40.810 959,932.820 LAS VEGAS SANDS CORP 32,819 46.120 1,513,612.280 MEDIVATION INC 12,474 62.000 773,388.000 MOSAIC CO/THE 25,355 26.060 660,751.300 36,077 30.020 1,083,031.540 90,569 29.760 2,695,333.440 11,777 70.990 836,049.230 5,758 121.890 701,842.620 9,144 29.310 268,010.640 10,401 115.020 1,196,323.020 17,719 30.500 540,429.500 15,346 95.220 1,461,246.120 48,706 36.580 1,781,665.480 TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CELANESE CORP IHS INC-CLASS A DISCOVERY COMMNUCATIONSA EXPEDIA INC CF INDUSTRIES HOLDINGS INC AMERIPRISE FINANCIAL INC LIBERTY GLOBAL PLCSERIES C － 183 － GAMESTOP CORP. - CL. A INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 8,633 30.520 263,479.160 9,531 261.020 2,487,781.620 UNDER ARMOUR INC-CLASS A 13,591 39.080 531,136.280 VIACOM INC-CLASS B 27,414 41.040 1,125,070.560 2,433 455.590 1,108,450.470 6,961 47.000 327,167.000 4,845 249.500 1,208,827.500 76,614 97.640 7,480,590.960 38,306 26.640 1,020,471.840 8,473 71.720 607,683.560 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC TRANSDIGM GROUP INC MASTERCARD INC LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP WYNDHAM WORLDWIDE CORP HANESBRANDS INC 32,964 27.970 922,003.080 WESTERN UNION CO 41,207 19.360 797,767.520 27,621 8.780 242,512.380 11,152 40.420 450,763.840 12,299 15.170 186,575.830 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC AERCAP HOLDINGS NV MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR SPECTRA ENERGY CORP 52,852 31.390 1,659,024.280 TIME WARNER CABLE INC 22,777 216.120 4,922,565.240 10,969 15.210 166,838.490 17,228 42.950 739,942.600 8,680 40.500 351,540.000 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC DELTA AIR LINES INC CONTINENTAL RESOURCES INC/OK DISCOVER FINANCIAL 32,943 55.960 1,843,490.280 TE CONNECTIVITY LTD 29,611 59.400 1,758,893.400 12,050 117.090 1,410,934.500 CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX WABCO HOLDING INC 4,395 107.470 472,330.650 LULULEMON ATHLETICA INC 7,680 64.210 493,132.800 VMWARE INC 6,987 56.450 394,416.150 TERADATA CORP 12,117 27.750 336,246.750 4,907 208.270 1,021,980.890 34,162 29.990 1,024,518.380 ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC INVESCO LTD MSCI INC 4,158 77.370 321,704.460 NETSUITE INC 3,281 77.190 253,260.390 CALPINE CORP NPR 26,738 15.290 408,824.020 123,555 101.890 12,589,018.950 151,890 79.200 12,029,688.000 16,201 95.430 1,546,061.430 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL VISA INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC － 184 － AMERICAN WATER WORKS CO INC SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE SIGNET JEWELERS LTD DISCOVERY COMMUNICATIONS -C MARATHON PETROLEUM CORP FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC KINDER MORGAN INC/DELAWARE 13,027 74.510 970,641.770 4,702 66.450 312,447.900 6,095 108.110 658,930.450 21,028 28.480 598,877.440 46,329 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355,498.640 TESLA MOTORS INC 7,375 208.690 1,539,088.750 11,990 35.380 424,206.200 117,233 31.350 3,675,254.550 12,141 55.980 679,653.180 9,263 66.100 612,284.300 42,461 17.310 734,999.910 16,036 49.900 800,196.400 16,634 31.010 515,820.340 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV GENERAL MOTORS CO VANTIV INC TRIPADVISOR INC ALLY FINANCIAL INC MICHAEL KORS HOLDINGS LTD VOYA FINANCIAL INC － 185 － DELPHI AUTOMOTIVE PLC 24,755 71.300 1,765,031.500 PHILLIPS 66 40,891 79.250 3,240,611.750 FACEBOOK INC 178,299 120.500 21,485,029.500 7,204 67.650 487,350.600 QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC SERVICENOW INC 10,829 68.530 742,111.370 WHITEWAVE FOODS CO 12,239 44.570 545,492.230 PALO ALTO NETWORKS INC 5,614 140.440 788,430.160 TABLEAU SOFTWARE INC 5,133 47.850 245,614.050 WORKDAY INC 7,948 72.610 577,104.280 ABBVIE INC 128,984 63.740 8,221,440.160 ZOETIS INC 39,109 46.560 1,820,915.040 12,645 46.890 592,924.050 33,106 12.320 407,865.920 9,419 59.790 563,162.010 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD NEWS CORP/NEW-CL A MALLINCKRODT PLC CDW CORP 10,726 41.580 445,987.080 SPRINT CORP 57,295 3.500 200,532.500 18,034 23.900 431,012.600 13,572 33.770 458,326.440 ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC AMERICAN AIRLINES GROUP INC LIBERTY BRAVES GROUP-A 500 16.540 8,270.000 LIBERTY BRAVES GROUP-C 1,833 16.200 29,694.600 LIBERTY MEDIA GROUP-A 1,251 19.240 24,069.240 LIBERTY MEDIA GROUP-C 4,582 18.840 86,324.880 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 5,006 32.690 163,646.140 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C 18,330 32.080 588,026.400 BROADCOM LTD 30,291 144.610 4,380,381.510 UNDER ARMOUR INC-CLASS C 13,591 36.550 496,751.050 ANTERO RESOURCES CORP 8,460 26.040 220,298.400 TWITTER INC 43,632 14.630 638,336.160 PLAINS GP HOLDINGS LP 16,533 9.230 152,599.590 PERRIGO CO PLC 10,966 93.070 1,020,605.620 36,830 22.840 841,197.200 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ARAMARK 20,586 34.340 706,923.240 IMS HEALTH HOLDINGS INC 12,407 25.570 317,246.990 SABRE CORP 17,624 29.040 511,800.960 NAVIENT CORP 28,699 13.240 379,974.760 FNF GROUP 18,087 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DEVELOPMENTS PLC 95,491 5.300 506,102.300 BT GROUP PLC 681,176 4.412 3,005,348.510 SKY PLC 82,222 9.415 774,120.130 AGGREKO PLC 18,550 10.530 195,331.500 BUNZL PLC 26,929 20.700 557,430.300 EASYJET PLC 13,628 15.100 205,782.800 CAPITA PLC 50,523 10.780 544,637.940 AVIVA PLC 299,716 4.275 1,281,285.900 CRODA INTERNATIONAL 9,436 30.050 283,551.800 DIAGEO PLC 202,256 18.895 3,821,627.120 SCHRODERS PLC 10,331 24.640 254,555.840 NATIONAL GRID PLC 300,529 10.050 3,020,316.450 GKN PLC 134,097 2.788 373,862.430 KINGFISHER PLC 196,101 3.635 712,827.130 BAE SYSTEMS PLC 245,770 4.909 1,206,484.930 PROVIDENT FINANCIAL PLC 11,370 28.300 321,771.000 142,209 42.415 6,031,794.730 COLUMBIA PIPELINE GROUP INC アメリカ・ドル BAXALTA INC 小計 イギリス・ポンド BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COBHAM PLC 88,449 1.641 145,144.800 NEXT PLC 10,966 53.250 583,939.500 REXAM PLC 54,770 6.300 345,051.000 IMPERIAL BRANDS PLC 77,589 38.075 2,954,201.170 IMI PLC 22,272 9.855 219,490.560 JOHNSON MATTHEY PLC 13,463 28.690 386,253.470 SABMILLER PLC 77,950 42.175 3,287,541.250 － 187 － ANGLO AMERICAN PLC 109,290 5.858 640,220.820 COMPASS GROUP PLC 125,596 12.620 1,585,021.520 HSBC HOLDINGS PLC 1,521,398 4.330 6,587,653.340 462,703 2.182 1,009,617.940 LEGAL & GENERAL GROUP PLC ARM HOLDINGS PLC 120,951 9.500 1,149,034.500 CENTRICA PLC 374,013 2.131 797,021.700 UNILEVER PLC 102,250 31.570 3,228,032.500 MEGGITT PLC 54,676 4.106 224,499.650 211,968 1.913 405,494.780 55,599 9.550 530,970.450 73,187 4.798 351,151.220 27,749 31.130 863,826.370 MORRISON <WM.> SUPERMARKETS UNITED UTILITIES GROUP PLC RSA INSURANCE GROUP PLC GRP ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC PEARSON PLC 65,464 8.085 529,276.440 PERSIMMON PLC 23,150 19.630 454,434.500 PRUDENTIAL PLC 197,057 13.100 2,581,446.700 RIO TINTO PLC 95,185 20.010 1,904,651.850 VODAFONE GROUP PLC 2,081,451 2.219 4,618,739.760 50,222 68.820 3,456,278.040 RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC 91,193 12.320 1,123,497.760 OLD MUTUAL PLC 389,986 1.723 671,945.870 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 145,152 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AUSTRALIA BORAL LIMITED 43,430 6.740 292,718.200 RIO TINTO LIMITED 41,081 45.400 1,865,077.400 APA GROUP 94,292 9.200 867,486.400 ARISTOCRAT LEISU 40,226 10.470 421,166.220 223,933 5.980 1,339,119.340 12,142 11.410 138,540.220 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT TPG TELECOM LTD － 190 － FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 1,322 40.400 53,408.800 35,790 19.660 703,631.400 34,301 13.740 471,295.740 ORICA LTD CIMIC GROUP LTD 7,290 37.250 271,552.500 SYDNEY AIRPORT 85,130 7.360 626,556.800 MACQUARIE GROUP LTD 23,603 69.890 1,649,613.670 SUNCORP GROUP LTD 103,375 12.950 1,338,706.250 199,962 28.920 5,782,901.040 57,418 19.850 1,139,747.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD OIL SEARCH LTD 103,413 6.740 697,003.620 INCITEC PIVOT LTD 112,083 3.120 349,698.960 106,137 11.430 1,213,145.910 44,294 9.300 411,934.200 133,862 4.030 539,463.860 QBE INSURANCE GROUP LIMITED CHALLENGER FINANCIAL SERVICES SANTOS LTD SONIC HEALTHCARE 33,734 20.170 680,414.780 TABCORP HOLDINGS LTD 70,776 4.240 300,090.240 WESFARMERS LTD 87,657 43.150 3,782,399.550 ALUMINA LIMITED 184,613 1.305 240,919.960 ILUKA RESOURCES LIMI 45,912 5.880 269,962.560 WOODSIDE PETROLEUM LTD 57,923 26.440 1,531,484.120 WOOLWORTHS LTD 87,443 21.620 1,890,517.660 DUET GROUP 207,776 2.320 482,040.320 SEEK LTD 29,830 16.540 493,388.200 TATTS GROUP LTD 109,937 4.000 439,748.000 AUSNET SERVICES 165,066 1.610 265,756.260 AGL ENERGY LTD 52,720 18.840 993,244.800 BRAMBLES LTD 123,431 13.110 1,618,180.410 ASCIANO LTD 47,166 8.870 418,362.420 CROWN RESORTS LTD 32,861 12.010 394,660.610 VOCUS COMMUNICATIONS LTD 26,750 8.930 238,877.500 AURIZON HOLDINGS LTD 180,471 4.440 801,291.240 63,922 10.300 658,396.600 TREASURY WINE ESTATES LTD HEALTHSCOPE LTD 120,242 2.800 336,677.600 MEDIBANK PVT LTD 234,849 3.160 742,122.840 SOUTH32 LTD(AUD) 432,027 1.560 673,962.120 6,140,071 83,527,764.130 (6,731,502,510) 16,141 58.570 945,378.370 34,037 54.730 1,862,845.010 89,708 23.190 2,080,328.520 7,193 42.350 304,623.550 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REALTY INC 11,417 20.920 238,843.640 AGRIUM INC 9,963 113.410 1,129,903.830 YAMANA GOLD INC 67,520 5.930 400,393.600 GILDAN ACTIVEWEAR INC 18,758 39.500 740,941.000 OPEN TEXT CORP 8,895 71.490 635,903.550 ELDORADO GOLD CORP 46,790 5.910 276,528.900 EMPIRE CO LTD 15,093 21.300 321,480.900 KINROSS GOLD CORP 125,461 7.150 897,046.150 17,160 22.000 377,520.000 20,884 40.300 841,625.200 47,435 8.530 404,620.550 FINNING INTERNATIONAL INC FORTIS INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD TELUS CORP 18,945 40.410 765,567.450 GREAT WEST LIFECO INC 24,837 34.230 850,170.510 IMPERIAL OIL LTD 22,883 41.170 942,093.110 ENBRIDGE INC 71,235 51.660 3,680,000.100 IGM FINANCIAL INC 8,010 37.070 296,930.700 JEAN COUTU GROUP INC MANULIFE FINANCIAL CORP 3,791 19.300 73,166.300 165,426 18.360 3,037,221.360 LINAMAR CORP 3,827 52.680 201,606.360 LOBLAW CO LTD 17,936 69.730 1,250,677.280 9,630 41.310 397,815.300 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC － 192 － MAGNA INTERNATIONAL INC 36,225 53.470 1,936,950.750 SUN LIFE FINANCIAL INC 53,005 42.810 2,269,144.050 1,614 651.140 1,050,939.960 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD METRO INC 16,790 43.000 721,970.000 HUSKY ENERGY INC 27,568 15.180 418,482.240 39,992 20.300 811,837.600 CRESCENT POINT ENERGY CORP METHANEX CORP 7,381 39.370 290,589.970 ONEX CORP 6,646 79.220 526,496.120 GOLDCORP INC 67,652 24.100 1,630,413.200 65,526 20.870 1,367,527.620 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA 38,592 28.900 1,115,308.800 POWER FINANCIAL CORP 18,286 31.220 570,888.920 ROYAL BANK OF CANADA 117,177 76.610 8,976,929.970 SNC-LAVALIN GROUP INC 11,939 51.590 615,933.010 11,142 178.250 1,986,061.500 29,011 23.860 692,202.460 124,823 34.520 4,308,889.960 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD SHAW COMM INC-B SUNCOR ENERGY INC ENCANA CORP 59,596 7.910 471,404.360 TECK RESOURCES LTD-CL B 43,683 12.290 536,864.070 THOMSON REUTERS CORP 26,087 53.520 1,396,176.240 146,349 55.930 8,185,299.570 55,737 51.560 2,873,799.720 4,200 44.380 186,396.000 4,743 112.190 532,117.170 TORONTO DOMINION BANK (THE) C$ TRANSCANADA CORP WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD INTACT FINANCIAL CORP 10,718 88.670 950,365.060 SILVER WHEATON CORP 28,408 23.790 675,826.320 1,494 517.910 773,757.540 12,782 90.030 1,150,763.460 5,046 43.180 217,886.280 CONSTELLATION SOFTWARE INC FRANCO-NEVADA CORP NPR PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD CI FINANCIAL CORP 16,683 27.140 452,776.620 VERESEN INC 17,460 9.030 157,663.800 TOURMALINE OIL CORP 15,779 29.450 464,691.550 KEYERA CORP 13,728 37.520 515,074.560 ALTAGAS LTD 12,358 29.380 363,078.040 PEMBINA PIPELINE CORP 26,797 36.820 986,665.540 DOLLARAMA INC 9,286 92.500 858,955.000 CENOVUS ENERGY INC W/I 68,440 18.720 1,281,196.800 VERMILION ENERGY INC 8,291 41.470 343,827.770 ARC RESOURCES LTD 30,676 20.610 632,232.360 － 193 － PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 11,168 30.780 343,751.040 ELEMENT FINANCIAL CORP 30,631 15.200 465,591.200 INTER PIPELINE LTD 29,717 25.260 750,651.420 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 13,190 24.320 320,780.800 12,162 24.090 292,982.580 16,471 55.070 907,057.970 3,049,470 112,667,890.690 (9,521,563,442) SINGAPORE TECH ENG 125,000 3.150 393,750.000 SEMBCORP INDUSTRIES 92,000 2.690 247,480.000 123,700 3.870 478,719.000 692,140 0.365 252,631.100 SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD RESTAURANT BRANDS カナダ・ドル INTERNATIONAL INC 小計 シンガポール・ド ル SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD 148,700 14.800 2,200,760.000 CITY DEVELOPMENTS LTD 37,000 8.030 297,110.000 10,244 34.380 352,188.720 57,800 7.440 430,032.000 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CAPITALAND LTD 184,415 3.000 553,245.000 GENTING SINGAPORE PLC 584,400 0.760 444,144.000 KEPPEL CORP LTD 106,500 5.180 551,670.000 COMFORTDELGRO CORP LTD 135,400 2.780 376,412.000 311,000 0.360 111,960.000 239,253 8.300 1,985,799.900 626,022 3.830 2,397,664.260 NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SINGAPORE AIRLINES LTD 47,500 11.340 538,650.000 UNITED OVERSEAS BANK LTD 94,500 17.730 1,675,485.000 WILMAR INTERNATIONAL LTD 102,800 3.410 350,548.000 389,100 0.910 354,081.000 285,000 1.780 507,300.000 4,392,474 14,499,629.980 (1,157,070,473) 137,671 14.100 1,941,161.100 7,721 392.300 3,028,948.300 YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD シンガポール・ドル スイス・フラン 小計 CREDIT SUISSE GROUP AG SYNGENTA AG NESTLE SA-REGISTERED 254,437 72.300 18,395,795.100 CIE FINANC RICHEMONT 44,767 62.850 2,813,605.950 56,244 244.200 13,734,784.800 ROCHE HOLDING AGGENUSSCHEIN － 194 － SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,548 175.200 621,609.600 SIKA INHABER 157 4,188.000 657,516.000 SGS SA-REG 300 2,096.000 628,800.000 SULZER AG-REG 683 83.800 57,235.400 NOVARTIS AG-REG SHS 176,826 73.200 12,943,663.200 BALOISE HOLDING AG -R 3,687 116.700 430,272.900 BARRY CALLEBAUT AG 232 1,165.000 270,280.000 SWISSCOM AG-REG 2,105 480.300 1,011,031.500 ABB LTD 168,155 20.110 3,381,597.050 ADECCO SA-REG 11,997 58.750 704,823.750 GEBERIT AG 3,062 367.400 1,124,978.800 LONZA GROUP AG-REG 3,997 166.100 663,901.700 LINDT & SPRUENGLI PART 65 6,050.000 393,250.000 LINDT & SPRUENGLI NAMEN 9 72,090.000 648,810.000 GIVAUDAN-REG 708 1,935.000 1,369,980.000 12,670 215.200 2,726,584.000 18,410 43.500 800,835.000 ZURICH INSURANCE GROUP AG LAFARGEHOLCIM LTD ACTELION 8,330 156.100 1,300,313.000 SONOVA HOLDING AG 4,519 136.200 615,487.800 KUEHNE & NAGEL INTL AG 4,453 134.500 598,928.500 THE SWATCH GROUP AG-B 2,193 328.000 719,304.000 THE SWATCH GROUP AG-REG 6,655 64.450 428,914.750 SCHINDLER NAMEN 1,663 175.300 291,523.900 SWISS LIFE HOLDING AG 2,263 240.700 544,704.100 GALENICA HLDG NAMEN (NEW 305 1,470.000 448,350.000 EMS-CHEMIE HOLDING 808 478.250 386,426.000 SWISS PRIME SITE AG 5,990 85.150 510,048.500 DUFRY GROUP 3,162 129.800 410,427.600 1,056 401.250 423,720.000 5,959 37.660 224,415.940 17,617 39.520 696,223.840 PARTNERS GROUP HOLDING AG ARYZTA AG JULIUS BAER GROUP LTD SWISS RE LTD 25,010 87.400 2,185,874.000 UBS GROUP AG 287,690 15.580 4,482,210.200 1,285,124 82,616,336.280 (9,243,941,867) ATLAS COPCO AB-A SHS 47,392 201.500 9,549,488.000 ATLAS COPCO AB-B SHS 33,729 186.000 6,273,594.000 ERICSSON LM-B SHS 264,062 62.200 16,424,656.400 GETINGE AB-B SHS 19,578 170.400 3,336,091.200 SKF AB-B SHS 32,306 144.000 4,652,064.000 SANDVIK AB 77,917 79.450 6,190,505.650 110,157 76.300 8,404,979.100 スイス・フラン 小計 スウェーデン・ク ローナ SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A － 195 － SKANSKA AB-B SHS 26,640 177.800 4,736,592.000 SWEDBANK AB 70,859 174.400 12,357,809.600 50,376 252.700 12,730,015.200 118,909 104.200 12,390,317.800 118,487 92.900 11,007,442.300 SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS VOLVO AB-B SHS SWEDISH MATCH AB 19,509 274.500 5,355,220.500 TELE2 AB-B SHS 24,305 77.300 1,878,776.500 NORDEA AB 227,871 76.700 17,477,705.700 INDUSTRIVARDEN C 10,813 139.100 1,504,088.300 ELECTROLUX AB-SER B 17,296 232.600 4,023,049.600 SECURITAS AB-B SHS 27,261 126.300 3,443,064.300 INVESTOR AB-B SHS 35,865 285.200 10,228,698.000 HENNES&MAURITZ AB-B SHS 69,875 270.100 18,873,237.500 ASSA ABLOY AB-B 85,163 164.900 14,043,378.700 TELIA CO AB 194,938 37.750 7,358,909.500 LUNDIN PETROLEUM AB 17,555 144.600 2,538,453.000 BOLIDEN AB 21,855 132.800 2,902,344.000 ALFA LAVAL AB 24,553 125.500 3,081,401.500 KINNEVIK INVESTMENT B 18,310 222.700 4,077,637.000 5,145 455.700 2,344,576.500 5,920 275.700 1,632,144.000 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA ICA GRUPPEN AB HUSQVARNA AB-B SHS 31,087 65.850 2,047,078.950 HEXAGON AB 18,226 311.400 5,675,576.400 1,825,959 216,538,895.200 (2,895,125,029) CARLSBERG AS-B 7,563 638.000 4,825,194.000 A P MOLLER A/S 550 8,780.000 4,829,000.000 AP MOLLER MAERSK A 291 8,500.000 2,473,500.000 DANSKE BANK A/S 60,349 184.400 11,128,355.600 GENMAB A/S 4,112 998.000 4,103,776.000 NOVOZYMES-B SHS 16,988 316.300 5,373,304.400 NOVO NORDISK A/S-B 153,188 359.600 55,086,404.800 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 17,857 454.800 8,121,363.600 TDC A/S 70,447 34.350 2,419,854.450 COLOPLAST-B 8,513 493.400 4,200,314.200 DSV A/S 14,315 275.800 3,948,077.000 WILLIAM DEMANT 2,595 664.000 1,723,080.000 TRYG A/S 11,107 124.100 1,378,378.700 PANDORA A/S 8,392 948.500 7,959,812.000 7,708 410.500 3,164,134.000 14,618 254.300 3,717,357.400 398,593 124,451,906.150 スウェーデン・クローナ デンマーク・クロ ーネ CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S ISS A/S デンマーク・クローネ 小計 小計 － 196 － (2,075,857,794) ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT ド・ドル LTD 97,992 6.590 645,767.280 CONTACT ENERGY L 64,605 5.240 338,530.200 FLETCHER BUILDING LTD 73,992 8.480 627,452.160 SPARK NEW ZEALAND LTD 149,990 3.690 553,463.100 386,579 2,165,212.740 (161,048,524) 68,855 99.250 6,833,858.750 107,062 31.780 3,402,430.360 60,554 138.700 8,398,839.800 7,643 239.200 1,828,205.600 ニュージーランド・ドル 小計 ノルウェー・クロ DNB ASA ーネ NORSK HYDRO ASA TELENOR ASA SCHIBSTED ASA ORKLA ASA 77,644 75.350 5,850,475.400 STATOIL ASA 88,513 133.900 11,851,890.700 YARA INTERNATIONAL ASA 17,756 314.800 5,589,588.800 13,642 136.400 1,860,768.800 441,669 45,616,058.210 (606,693,575) 67,207 25.735 1,729,572.140 6,246 113.400 708,296.400 11,920 80.500 959,560.000 2,198,637 0.241 529,871.510 6,363 44.515 283,248.940 26,318 95.680 2,518,106.240 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ノルウェー・クローネ ユーロ 小計 CRH PLC PADDY POWER BETFAIR PLC KERRY GROUP PLC-A BANK OF IRELAND UMICORE AIR LIQUIDE AIRBUS GROUP SE AXA 44,733 55.550 2,484,918.150 150,698 20.895 3,148,834.710 VEOLIA ENVIRONNEMENT 38,774 20.025 776,449.350 ADIDAS AG 16,367 114.150 1,868,293.050 ASSICURAZIONI GENERALI 99,122 13.250 1,313,366.500 39,703 14.580 578,869.740 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA DANONE 47,942 61.010 2,924,941.420 SAFRAN SA 25,619 59.420 1,522,280.980 INTESA SANPAOLO 1,029,888 2.294 2,362,563.070 INTESA SANPAOLO-RNC 112,465 2.204 247,872.860 27,541 78.010 2,148,473.410 14,860 39.120 581,323.200 5,933 35.310 209,494.230 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ACCOR SA BOSKALIS WESTMINSTER CT BOUYGUES 15,864 28.700 455,296.800 BNP PARIBAS 81,517 44.575 3,633,620.270 RELX NV 80,368 14.940 1,200,697.920 THALES SA 8,128 76.540 622,117.120 CAP GEMINI SA 15,271 81.450 1,243,822.950 4,109 50.560 207,751.040 4,128 154.400 637,363.200 CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE － 197 － INGENICO GROUP 4,239 103.000 436,617.000 UNICREDIT SPA 354,830 2.948 1,046,038.840 NATIXIS 70,166 4.083 286,487.770 KONINKLIJKE DSM NV 13,718 52.750 723,624.500 DELHAIZE GROUP 8,529 93.010 793,282.290 COMMERZBANK AG 80,064 7.054 564,771.450 FRESENIUS SE & CO KGAA 29,762 64.470 1,918,756.140 UNITED INTERNET 12,876 43.425 559,140.300 FUCHS PETROLUB SE PREF PUBLICIS GROUPE MAN SE 4,422 37.115 164,122.530 14,367 63.550 913,022.850 3,396 95.130 323,061.480 IBERDROLA SA 440,361 6.167 2,715,706.280 ENI SPA 193,698 13.570 2,628,481.860 IMERYS SA 2,738 61.440 168,222.720 JERONIMO MARTINS 19,517 13.965 272,554.900 KBC GROUPE 17,923 46.350 830,731.050 HANNOVER RUECK SE 4,399 101.000 444,299.000 WARTSILA OYJ 11,298 36.670 414,297.660 L'OREAL 19,100 160.800 3,071,280.000 21,488 148.850 3,198,488.800 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE LAGARDERE S.C.A. 14,725 21.955 323,287.370 GEA GROUP AG 18,086 40.705 736,190.630 BOLLORE 76,431 3.400 259,865.400 MEDIOBANCA SPA 42,404 6.295 266,933.180 MICHELIN(CGDE)-B 14,584 91.580 1,335,602.720 CONTINENTAL AG 8,194 188.350 1,543,339.900 DEUTSCHE POST AG-REG 75,581 25.840 1,953,013.040 NOKIAN RENKAAT OYJ 9,399 32.060 301,331.940 AXEL SPRINGER SE 3,067 50.210 153,994.070 OMV AG 9,779 25.155 245,990.740 PERNOD-RICARD 15,084 96.810 1,460,282.040 PEUGEOT SA 33,969 13.875 471,319.870 12,007 48.540 582,819.780 PORSCHE AUTOMOBIL HLDGPFD RENAULT SA 14,323 82.260 1,178,209.980 REPSOL SA 81,374 11.285 918,305.590 REMY COINTREAU MERCK KGAA ANHEUSER-BUSCH INBEV NV COMPAGNIE DE SAINTGOBAIN 905 73.000 66,065.000 9,627 80.260 772,663.020 62,694 112.050 7,024,862.700 35,989 38.580 1,388,455.620 SAIPEM 465,751 0.366 170,464.860 RWE AG 41,149 11.860 488,027.140 39,408 0.001 39.400 13,658 49.370 674,295.460 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR LUXOTTICA GROUP SPA － 198 － SOCIETE GENERALE-A 59,007 33.470 1,974,964.290 VINCI S.A. 36,668 64.090 2,350,052.120 SODEXO 7,368 89.870 662,162.160 SOLVAY SA 5,034 89.500 450,543.000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 41,735 54.730 2,284,156.550 VIVENDI SA 90,768 16.765 1,521,725.520 SAP SE 77,382 68.800 5,323,881.600 TECHNIP-COFLEXIP S.A. 7,795 46.900 365,585.500 TELEFONICA S.A 357,281 9.360 3,344,150.160 TOTAL SA 171,288 42.665 7,308,002.520 VALEO 7,056 139.650 985,370.400 E.ON SE 182,365 8.496 1,549,373.040 VOEST-ALPINE AG 9,875 28.200 278,475.000 ZODIAC AEROSPACE 15,282 19.945 304,799.490 HENKEL AG & CO KGAA 8,614 89.670 772,417.380 METRO AG 15,629 28.080 438,862.320 SIEMENS AG-REG 62,794 94.410 5,928,381.540 UPM-KYMMENE OYJ 38,638 16.600 641,390.800 ING GROEP NV-CVA 296,220 10.470 3,101,423.400 BAYER AG 64,911 100.150 6,500,836.650 STORA ENSO OYJ-R SHS 44,611 7.245 323,206.690 14,837 102.250 1,517,083.250 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DAIMLER AG 73,572 60.100 4,421,677.200 BASF SE 73,655 69.000 5,082,195.000 BEIERSDORF AG 9,149 80.220 733,932.780 HEIDELBERGCEMENT AG 10,251 77.970 799,270.470 17,988 75.670 1,361,151.960 148,319 14.625 2,169,165.370 33,916 39.350 1,334,594.600 8,654 46.965 406,435.110 35,957 141.700 5,095,106.900 191,094 3.175 606,723.450 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO ORANGE SAMPO OYJ-A SHS RANDSTAD HOLDINGS ALLIANZ SE ENERGIAS DE PORTUGAL SA KONINKLIJKE AHOLD NV 70,600 19.415 1,370,699.000 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 16,917 44.190 747,562.230 HERMES INTL 2,185 322.600 704,881.000 ENDESA S.A. 27,930 18.310 511,398.300 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 28,244 12.670 357,851.480 ERSTE GROUP BANK AG 21,896 23.625 517,293.000 13,853 159.700 2,212,324.100 130,503 4.185 546,155.050 MUENCHENER RUECKVER AGREG ARCELOR MITTAL (NL) SOCIETE BIC SA 2,165 123.950 268,351.750 DASSAULT SYSTEMES SA 9,429 69.230 652,769.670 14,099 27.595 389,061.900 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV － 199 － HEINEKEN NV 19,424 83.200 1,616,076.800 AKZO NOBEL 18,274 62.000 1,132,988.000 ASML HOLDING NV 25,963 81.810 2,124,033.030 AEGON NV 144,321 4.878 703,997.830 BANKINTER S.A. 52,241 6.366 332,566.200 VOLKSWAGEN AG 2,794 139.550 389,902.700 VOLKSWAGEN AG PFD 14,091 129.650 1,826,898.150 493,360 5.632 2,778,603.520 6,033 146.500 883,834.500 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA KERING FORTUM OYJ 39,778 12.810 509,556.180 AGEAS 14,964 32.555 487,153.020 UCB SA 10,367 66.390 688,265.130 THYSSENKRUPP AG 29,522 18.455 544,828.510 UNILEVER NV-CVA 124,921 39.590 4,945,622.390 CARREFOUR SA 51,966 24.375 1,266,671.250 GAS NATURAL SDG SA 34,253 17.820 610,388.460 ATOS SE 6,025 79.660 479,951.500 NOKIA OYJ 439,256 4.650 2,042,540.400 TUI AG 19,196 13.540 259,913.840 KONINKLIJKE PHILIPS NV 72,718 23.420 1,703,055.560 WOLTERS KLUWER-CVA 24,671 33.750 832,646.250 SANOFI 92,276 70.400 6,496,230.400 STMICROELECTRONICS NV 59,010 4.776 281,831.760 ELISA OYJ 13,644 32.120 438,245.280 BANCO SANTANDER SA 1,159,051 4.075 4,723,132.820 METSO OYJ 10,879 20.150 219,211.850 8,649 78.640 680,157.360 RED ELECTRICA DE CORPORACION SA QIAGEN N.V. 19,737 19.305 381,022.780 LINDE AG 13,880 127.750 1,773,170.000 DEUTSCHE BANK AG-REG 103,124 15.005 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177,025.690 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA EVONIK INDUSTRIES AG EDENRED BANKIA SA TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG HUGO BOSS AG -ORD 5,197 56.420 293,214.740 OSRAM LICHT AG 7,598 45.930 348,976.140 GEMALTO 5,952 57.230 340,632.960 VONOVIA SE 36,696 30.210 1,108,586.160 OCI NV 2,947 14.730 43,409.310 FERRARI NV 12,402 38.330 475,368.660 CNH INDUSTRIAL NV 67,754 6.135 415,670.790 NUMERICABLE-SFR 9,058 27.830 252,084.140 NN GROUP NV 20,757 29.795 618,454.810 ZALANDO SE 6,674 29.415 196,315.710 70,110 6.815 477,799.650 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV AENA SA 5,256 123.700 650,167.200 ALTICE NV-A 41,585 13.270 551,832.950 LAFARGEHOLCIM LTD 14,105 39.340 554,890.700 21,618,422 248,720,904.080 (30,868,751,405) HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 14.400 3,614,400.000 BANK OF EAST ASIA 111,660 28.400 3,171,144.000 CLP HOLDINGS LTD 155,000 73.700 11,423,500.000 PCCW LTD 150,000 5.140 771,000.000 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 86,000 12.280 1,056,080.000 ユーロ 小計 香港・ドル － 202 － LI & FUNG LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HONG KONG EXCHANGES &CLEAR MTR CORP HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT POWER ASSETS HOLDINGS LTD 532,400 4.430 2,358,532.000 49,000 75.450 3,697,050.000 94,640 185.800 17,584,112.000 103,000 38.400 3,955,200.000 57,100 137.300 7,839,830.000 85,657 46.700 4,000,181.900 107,500 77.550 8,336,625.000 (THE) WHARF HOLDINGS LTD 119,750 41.850 5,011,537.500 HONG KONG & CHINA GAS 560,535 14.620 8,195,021.700 HYSAN DEVELOPMENT CO 40,000 32.450 1,298,000.000 189,000 24.600 4,649,400.000 65,000 20.150 1,309,750.000 344,500 22.350 7,699,575.000 54,000 28.300 1,528,200.000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD KERRY PROPERTIES LTD BOC HONG KONG HOLDINGS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS NEW WORLD DEVELOPMENT 394,266 7.210 2,842,657.860 SINO LAND CO 255,400 11.600 2,962,640.000 SUN HUNG KAI PROPERTIES 139,000 93.000 12,927,000.000 SWIRE PACIFIC LTD A 42,500 82.200 3,493,500.000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 90,500 30.300 2,742,150.000 WHEELOCK & CO LTD 76,000 34.900 2,652,400.000 SJM HOLDINGS LTD 196,000 4.850 950,600.000 WYNN MACAU LTD 169,600 11.060 1,875,776.000 MGM CHINA HOLDINGS LTD 42,000 10.300 432,600.000 AIA GROUP LTD 945,427 44.400 41,976,958.800 HKT TRUST / HKT LTD 178,000 11.240 2,000,720.000 SANDS CHINA LTD 179,600 27.450 4,930,020.000 SWIRE PROPERTIES LTD 104,200 20.100 2,094,420.000 270,000 6.990 1,887,300.000 530,500 6.040 3,204,220.000 221,332 93.850 20,772,008.200 212,332 48.100 10,213,169.200 7,202,399 215,457,279.160 246,007,153,357 HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD WH GROUP LTD CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CHEUNG KONG PROPERTY 香港・ドル HOLDINGS LTD 小計 合計 106,045,447 － 203 － (3,029,329,345) (246,007,153,357) （２）株式以外の有価証券 種 類 通 平成28年5月11日現在 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 オーストラリア・ドル DEXUS PROPERTY GROUP 87,929.000 758,827.270 GOODMAN GROUP 128,133.000 939,214.890 GPT GROUP 131,618.000 689,678.320 LENDLEASE GROUP 46,860.000 627,924.000 MIRVAC GROUP 407,090.000 801,967.300 SCENTRE GROUP 412,770.000 1,935,891.300 STOCKLAND 163,015.000 751,499.150 VICINITY CENTRES 252,110.000 877,342.800 WESTFIELD CORP 140,072.000 1,504,373.280 オーストラリア・ドル 小計 1,769,597.000 8,886,718.310 (716,180,629) シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE 276,306.000 674,186.640 211,000.000 297,510.000 199,000.000 411,930.000 192,100.000 316,004.500 878,406.000 1,699,631.140 (135,630,565) 2,648,003 851,811,194 (851,811,194) 25,741.000 490,366.050 33,923.000 3,635,867.140 77,528.000 852,032.720 10,455.000 1,996,905.000 11,437.000 1,522,607.810 13,569.000 357,678.840 6,285.000 543,401.100 26,026.000 2,357,435.080 INVT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR シンガポール・ドル 小計 投資信託受益証券 合計 投資証券 アメリカ・ドル AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC 10,854.000 1,016,260.020 DUKE REALTY TRUST 28,754.000 673,706.220 EQUINIX INC 5,413.000 1,846,428.430 EQUITY RESIDENTIAL 27,730.000 2,006,265.500 ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,825.000 1,139,230.750 EXTRA SPACE STORAGE INC 8,578.000 806,675.120 FEDERAL REALTY INVS 5,741.000 912,704.180 48,619.000 1,432,315.740 TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES INC － 204 － HCP INC HOST HOTELS & RESORTS INC 36,231.000 1,257,578.010 58,146.000 969,293.820 IRON MOUNTAIN INC 13,906.000 529,679.540 KIMCO REALTY 32,980.000 980,495.400 LIBERTY PROPERTY TRUST 10,299.000 378,900.210 MID AMERICA 3,228.000 331,870.680 PROLOGIS INC 40,935.000 1,954,646.250 PUBLIC STORAGE 11,398.000 3,019,786.120 REALTY INCOME CORP 16,761.000 1,076,391.420 REGENCY CENTERS CORP 9,409.000 744,628.260 SIMON PROPERTY GROUP INC 24,449.000 5,230,130.080 SL GREEN 7,116.000 757,284.720 THE MACERICH COMPANY 10,631.000 865,576.020 UDR INC 21,797.000 814,553.890 VENTAS INC 24,973.000 1,670,693.700 VEREIT INC 65,404.000 637,034.960 VORNADO REALTY TRUST 13,114.000 1,279,008.420 WELLTOWER INC 26,264.000 1,918,059.920 WEYERHAEUSER CO 59,852.000 1,860,798.680 アメリカ・ドル 832,371.000 47,866,289.800 小計 (5,224,126,869) イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC 90,641.000 668,024.170 HAMMERSON PLC 79,855.000 470,745.220 INTU PROPERTIES PLC 59,605.000 177,086.450 LAND SECURITIES GROUP 63,231.000 745,493.490 82,229.000 352,351.260 375,561.000 2,413,700.590 (380,640,583) 10,748.000 234,843.800 15,764.000 443,126.040 26,512.000 677,969.840 (57,295,231) PLC イギリス・ポンド SEGRO PLC 小計 カナダ・ドル H & R REAL ESTATE INVESTMENT RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST カナダ・ドル ユーロ FONCIERE DES REGIONS 2,592.000 212,181.120 GECINA SA 2,710.000 343,086.000 ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE ユーロ 香港・ドル 投資証券 合計 小計 3,001.000 203,797.910 15,834.000 656,952.660 7,773.000 1,851,917.250 31,910.000 3,267,934.940 (405,583,405) 香港・ドル LINK REIT 172,500.000 8,142,000.000 172,500.000 8,142,000.000 (114,476,521) 1,438,854 6,182,122,609 (6,182,122,609) 小計 小計 － 205 － 合計 7,033,933,803 (7,033,933,803) 投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ２．合計欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 ３．外貨建有価証券の内訳 組入 通貨 銘柄数 組入株式 投資信託 時価比率 受益証券 時価比率 アメリカ・ドル 株式 投資証券 イギリス・ポンド 株式 投資証券 合計金額に 時価比率 対する比率 61.79% -% -% 35銘柄 -% -% 2.02% 109銘柄 7.51% -% -% 投資証券 5銘柄 -% -% 0.15% イスラエル・シュケル 株式 6銘柄 0.25% -% -% オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.60% -% -% 9銘柄 -% 0.28% -% 89銘柄 3.68% -% -% 2銘柄 -% -% 0.02% 20銘柄 0.45% -% -% 4銘柄 -% 0.05% -% 投資信託 受益証券 カナダ・ドル 株式 投資証券 シンガポール・ドル 株式 投資信託 受益証券 65.17% 7.82% 0.25% 2.94% 3.79% 0.51% スイス・フラン 株式 38銘柄 3.58% -% -% 3.65% スウェーデン・クローナ 株式 30銘柄 1.12% -% -% 1.14% デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.80% -% -% 0.82% ニュージーランド・ドル 株式 4銘柄 0.06% -% -% 0.06% ノルウェー・クローネ 株式 8銘柄 0.23% -% -% 0.24% ユーロ 株式 231銘柄 11.95% -% -% 投資証券 5銘柄 -% -% 0.16% 香港・ドル 株式 36銘柄 1.17% -% -% 投資証券 1銘柄 -% -% 0.04% (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ 有価証券の 601銘柄 第２ 組入 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 － 206 － 12.36% 1.24% 「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況 貸借対照表 科 目 注記 番号 平成27年11月11日現在 （単位：円） 平成28年5月11日現在 流動資産 預金 4,921,629,518 3,501,287,701 コール・ローン 1,261,726,680 2,022,110,409 国債証券 292,915,471,998 261,708,083,826 派生商品評価勘定 218,471 － 未収利息 2,791,690,081 2,466,042,755 前払費用 160,167,617 92,960,678 流動資産合計 302,050,904,365 269,790,485,369 302,050,904,365 269,790,485,369 資産の部 資産合計 負債の部 派生商品評価勘定 1,877,409 1,815,864 未払解約金 348,142,000 2,142,978,000 その他未払費用 － 629 流動負債合計 350,019,409 2,144,794,493 負債合計 350,019,409 2,144,794,493 純資産の部 元本等 流動負債 160,990,192,669 151,692,456,417 140,710,692,287 115,953,234,459 301,700,884,956 267,645,690,876 純資産合計 301,700,884,956 267,645,690,876 負債純資産合計 302,050,904,365 269,790,485,369 元本 ※１ 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 － 207 － 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価 にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但 し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又 は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して おります。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場 の仲値によって計算しております。 ３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準 重要な事項 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」 （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換 算しております。 （貸借対照表に関する注記） 項目 １． ※１ 平成27年11月11日現在 本報告書における開示対象ファンドの期 平成28年5月11日現在 180,193,844,296円 160,990,192,669円 同期中追加設定元本額 10,980,070,964円 14,564,822,107円 同期中一部解約元本額 30,183,722,591円 23,862,558,359円 3,910,764,321円 4,474,201,063円 首における当該親投資信託の元本額 元本の内訳 ファンド名 ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） －円 17,420,412円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） －円 47,073,483円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） －円 80,261,348円 グローバル８資産ラップファンド（安定 －円 39,271,378円 －円 39,012,866円 －円 29,033,326円 －円 274,948,103円 4,609,230,892円 4,643,681,762円 365,917,199円 395,073,192円 1,281,745,675円 1,306,783,842円 1,347,203,845円 1,393,357,463円 型） グローバル８資産ラップファンド（中立 型） グローバル８資産ラップファンド（積極 型） たわらノーロード 先進国債券 ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞１安定型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞２安定・成長型 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 ＞３成長型 － 208 － ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデッ 320,520,300円 329,414,218円 バランス５０インデッ 690,640,483円 702,091,373円 バランス７０インデッ 514,850,056円 509,233,277円 マネックス資産設計ファンド＜隔月分配 28,580,519円 27,911,659円 559,659,348円 571,598,931円 エボリュ 23,043,905円 15,607,824円 ８資産バランスファン 7,813,173円 8,886,205円 14,299,404円 16,746,517円 30,182,954円 32,320,299円 1,852,147,185円 1,287,768,620円 21,825,877円 31,131,223円 16,072,937円 31,098,970円 クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド ＤＩＡＭ ＤＣ クスファンド 型＞ マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ マネックス資産設計ファンド ーション ＤＩＡＭ ＤＣ ド（新興国１０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国２０） ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン ド（新興国３０） クルーズコントロール ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ ＤＣ年金＞ ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長 型） クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 524,445円 384,029円 14,723,249円 8,198,228円 41,716,993円 23,304,742円 －円 282,326円 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,905,263,462円 1,723,875,581円 ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッ 6,882,811,893円 7,093,365,461円 4,263,909,138円 4,535,416,140円 2,391,636,066円 2,389,669,712円 240,500,530円 231,223,678円 131,433,017円 132,799,843円 4,398,698,672円 1,640,975,077円 917,945,850円 848,613,207円 118,633,855円 100,909,777円 210,974,822円 170,583,343円 51,356,423円 42,789,588円 ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実 型） ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極 型） ダイナミック・ナビゲーション シブ私募ファンド（適格機関投資家向 け） ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適 格機関投資家向け） 外国債券パッシブファンド（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭアクティブアロケーション私募 ファンド（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ２５ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド ５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ ＶＡ（適格機関投資家限定） － 209 － ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ 25,906,386円 21,283,815円 10,748,747,174円 7,221,054,871円 2,735,044,501円 1,823,282,368円 5,971,413,500円 5,143,669,657円 3,055,694,645円 2,906,095,763円 4,937,713,280円 4,702,480,228円 966,703,667円 936,317,644円 3,531,303,676円 3,408,332,955円 4,666,016,743円 4,491,940,691円 17,732,136,913円 16,525,675,166円 54,973,620円 56,954,254円 2,416,102,132円 2,347,598,788円 11,360,832,996円 11,247,000,900円 1,289,103円 －円 16,209,955,843円 16,261,535,654円 20,574,625,452円 20,499,553,281円 123,305円 127,694円 27,633,643円 47,012,467円 18,469,972円 6,755,056円 18,426,369,792円 18,458,595,746円 127,538,670円 129,250,624円 34,818,731円 81,805,326円 202,012,639円 129,676,337円 139,798円 139,046円 160,990,192,669円 151,692,456,417円 ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン スＶＡ２（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ アクサ グローバル バラン スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限 定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ＶＡ（適格機関投資家向け） ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適 格機関投資家向け） ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ２ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ３ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド ４ＶＡ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機 関投資家限定） ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投 資家限定） ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投 資家限定） 計 － 210 － ２． 受益権の総数 － 211 － 160,990,192,669口 151,692,456,417口 （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 項目 １． 金融商品に対する取組方針 自 平成27年5月12日 自 平成27年11月12日 至 平成27年11月11日 至 平成28年5月11日 当ファンドは、証券投資信託で 同左 あり、信託約款に規定する「運 用の基本方針」に従い、有価証 券等の金融商品に対して投資と して運用することを目的として おります。 ２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左 リスク の種類は、有価証券、デリバテ ィブ取引、コール・ローン等の 金銭債権及び金銭債務でありま す。当ファンドが保有する有価 証券の詳細は「附属明細表」に 記載しております。これらは、 価格変動リスク、為替変動リス ク、金利変動リスクなどの市場 リスク、信用リスク及び流動性 リスク等のリスクに晒されてお ります。 また、当ファンドの利用してい るデリバティブ取引は、為替予 約取引であります。当該デリバ ティブ取引は、信託財産に属す る資産の効率的な運用に資する 事を目的とし行っており、為替 相場の変動によるリスクを有し ております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用リス 同左 ク管理を所管するグループがリ スクを把握、管理し、運用部門 への是正指示を行うなど、適切 な管理を行っております。また 運用リスク管理の結果について は月次でリスク管理に関する委 員会に報告しております。 － 212 － ２．金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 平成27年11月11日現在 貸借対照表上の金融商品は原則 平成28年5月11日現在 同左 としてすべて時価で評価してい るため、貸借対照表計上額と時 価との差額はありません。 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左 「（重要な会計方針に係る事項 に関する注記）」にて記載して おります。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関す る注記）」にて記載しておりま す。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債 務）は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似して いることから、当該帳簿価額を 時価としております。 ３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左 の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格 がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定 の前提条件等を採用しているた め、異なる前提条件等によった 場合、当該価額が異なることも あります。また、デリバティブ 取引に関する契約額等は、あく までもデリバティブ取引におけ る名目的な契約額であり、当該 金額自体がデリバティブ取引の リスクの大きさを示すものでは ありません。 － 213 － （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成27年11月11日現在 平成28年5月11日現在 当期の 当期の 損益に含まれた 損益に含まれた 評価差額（円） 評価差額（円） 種類 国債証券 △7,177,080,515 279,856,926 合計 △7,177,080,515 279,856,926 （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期 間（平成27年2月24日から平成27年11月11日まで及び平成28年2月23日から平成28年5月11日まで）に対応する金額 であります。 （デリバティブ取引等に関する注記） 通貨関連 平成27年11月11日 現在 種類 平成28年5月11日 現在 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 （円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円） １年超 241,892,111 － 241,673,640 218,471 319,871,504 － 321,591,480 △1,719,976 96,782,871 － 96,693,720 89,151 95,982,321 － 96,580,050 △597,729 145,109,240 － 144,979,920 129,320 223,889,183 － 225,011,430 △1,122,247 － 1,868,988,330 △95,888 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 アメリカ・ド ル ユーロ 買 建 １年超 795,539,449 － 793,662,040 318,345,957 － 317,883,680 △462,277 803,687,077 － 803,633,320 △53,757 － － － － 186,871,300 － 186,862,650 △8,650 79,527,714 － 79,461,040 △66,674 93,380,677 － 93,372,500 △8,177 79,624,036 － 79,289,280 △334,756 － － － － 318,041,742 － 317,028,040 △1,013,702 785,145,164 － 785,119,860 △25,304 － 2,190,579,810 △1,815,864 △1,877,409 1,869,084,218 アメリカ・ド ル イギリス・ポ ンド カナダ・ドル スイス・フラ ン ユーロ 合計 1,037,431,560 － 1,035,335,680 △1,658,938 2,188,955,722 （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま す。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約 は当該仲値で評価しております。 ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法 によっております。 － 214 － ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先 物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近 い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しております。 ３．換算において円未満の端数は切捨てております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 平成27年11月11日現在 １口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額） － 215 － 平成28年5月11日現在 1.8740円 1.7644円 (18,740円) (17,644円) 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 通 平成28年5月11日現在 貨 銘 柄 国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.5 07/31/17 US T N/B 0.625 04/30/18 US T N/B 0.625 05/31/17 券面総額 評価額 備考 18,000,000.000 17,974,620.000 10,500,000.000 10,479,420.000 18,000,000.000 18,009,000.000 US T N/B 0.75 02/28/18 11,500,000.000 11,508,510.000 US T N/B 0.75 12/31/17 19,000,000.000 19,013,300.000 US T N/B 0.875 2,700,000.000 2,707,992.000 5,000,000.000 5,012,300.000 7,000,000.000 6,991,250.000 01/31/18 US T N/B 0.875 07/15/18 US T N/B 0.875 07/31/19 US T N/B 1.0 05/31/18 10,000,000.000 10,053,100.000 US T N/B 1.0 08/31/19 3,500,000.000 3,507,630.000 US T N/B 1.0 09/30/19 5,000,000.000 5,010,500.000 US T N/B 1.0 11/30/19 15,500,000.000 15,512,090.000 US T N/B 1.125 11,000,000.000 11,084,150.000 05/31/19 US T N/B 1.25 01/31/20 10,800,000.000 10,890,180.000 US T N/B 1.25 10/31/19 7,000,000.000 7,071,050.000 US T N/B 1.375 8,000,000.000 8,104,000.000 1,000,000.000 1,014,880.000 6,300,000.000 6,377,742.000 12,000,000.000 12,142,440.000 13,500,000.000 13,658,085.000 18,500,000.000 18,758,630.000 01/31/20 US T N/B 1.375 02/28/19 US T N/B 1.375 03/31/20 US T N/B 1.375 04/30/20 US T N/B 1.375 05/31/20 US T N/B 1.375 09/30/18 US T N/B 1.5 08/31/18 9,700,000.000 9,862,087.000 US T N/B 1.5 12/31/18 17,000,000.000 17,301,410.000 US T N/B 1.625 8,000,000.000 8,174,960.000 3,000,000.000 3,036,300.000 03/31/19 US T N/B 1.625 08/15/22 － 216 － US T N/B 1.625 11/15/22 7,500,000.000 7,575,000.000 US T N/B 1.75 01/31/23 5,000,000.000 5,079,250.000 US T N/B 1.75 03/31/22 3,000,000.000 3,062,100.000 US T N/B 1.75 05/15/22 15,000,000.000 15,298,800.000 US T N/B 1.75 05/15/23 8,000,000.000 8,127,440.000 US T N/B 1.75 09/30/22 5,000,000.000 5,087,850.000 US T N/B 1.75 10/31/20 6,000,000.000 6,152,760.000 US T N/B 1.75 12/31/20 5,000,000.000 5,128,100.000 US T N/B 1.875 11,000,000.000 11,346,280.000 14,000,000.000 14,223,020.000 7,000,000.000 7,180,460.000 10,000,000.000 10,166,700.000 06/30/20 US T N/B 1.875 08/31/17 US T N/B 1.875 08/31/22 US T N/B 1.875 09/30/17 US T N/B 2.0 02/15/22 7,500,000.000 7,772,100.000 US T N/B 2.0 02/15/23 9,500,000.000 9,813,120.000 US T N/B 2.0 02/15/25 18,800,000.000 19,258,156.000 US T N/B 2.0 02/28/21 3,000,000.000 3,110,850.000 US T N/B 2.0 05/31/21 12,000,000.000 12,450,000.000 US T N/B 2.0 08/15/25 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US T N/B 4.0 08/15/18 12,000,000.000 12,900,000.000 US T N/B 4.25 05/15/39 1,630,000.000 2,167,900.000 US T N/B 4.25 11/15/17 9,000,000.000 9,485,460.000 US T N/B 4.25 11/15/40 2,000,000.000 2,659,200.000 US T N/B 4.375 1,450,000.000 1,967,795.000 2,790,000.000 3,771,717.300 1,450,000.000 1,966,098.500 2,860,000.000 3,868,150.000 02/15/38 US T N/B 4.375 05/15/40 US T N/B 4.375 05/15/41 US T N/B 4.375 11/15/39 US T N/B 4.5 02/15/36 2,800,000.000 3,857,196.000 US T N/B 4.5 05/15/38 1,430,000.000 1,972,942.400 US T N/B 4.5 08/15/39 2,200,000.000 3,027,046.000 US T N/B 4.625 3,700,000.000 5,175,486.000 02/15/40 US T N/B 4.75 02/15/41 3,000,000.000 4,277,340.000 US T N/B 4.75 08/15/17 15,000,000.000 15,781,050.000 US T N/B 5.0 05/15/37 1,430,000.000 2,099,526.000 US T N/B 5.25 11/15/28 1,500,000.000 2,055,000.000 US T N/B 5.375 3,300,000.000 4,733,157.000 02/15/31 US T N/B 5.5 08/15/28 1,800,000.000 2,506,554.000 US T N/B 6.0 02/15/26 3,200,000.000 4,433,728.000 US T N/B 6.125 1,400,000.000 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2,420,160.000 5,500,000.000 5,605,600.000 700,000.000 722,288.000 5,000,000.000 5,190,300.000 3,300,000.000 3,452,790.000 1,500,000.000 1,581,735.000 3,100,000.000 3,259,898.000 3,200,000.000 3,443,648.000 400,000.000 447,688.000 3,700,000.000 4,120,690.000 3,800,000.000 4,562,660.000 3,500,000.000 4,403,350.000 2,650,000.000 3,821,035.000 2,600,000.000 3,642,080.000 2,200,000.000 2,438,260.000 4,400,000.000 4,983,880.000 3,200,000.000 3,686,240.000 2,400,000.000 3,704,880.000 2,800,000.000 3,301,760.000 3,350,000.000 4,491,010.000 2,950,000.000 3,881,020.000 UK TREASURY 4.25 09/07/39 UK TREASURY 4.25 12/07/27 UK TREASURY 4.25 12/07/40 UK TREASURY 4.25 12/07/46 UK TREASURY 4.25 12/07/49 UK TREASURY 4.25 12/07/55 UK TREASURY 4.5 03/07/19 UK TREASURY 4.5 09/07/34 UK TREASURY 4.5 12/07/42 UK TREASURY 4.75 03/07/20 UK TREASURY 4.75 12/07/30 UK TREASURY 4.75 12/07/38 UK TREASURY 5.0 03/07/18 UK TREASURY 5.0 03/07/25 UK TREASURY 6.0 12/07/28 UK TREASURY 8.0 06/07/21 UK TREASURY 8.75 08/25/17 イギリス・ポンド 小計 オーストラリア・ドル AUSTRALIAN 4.5 04/15/20 AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 AUSTRALIAN 1.75 11/21/20 AUSTRALIAN 2.75 04/21/24 AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 － 221 － 2,050,000.000 2,807,885.000 2,160,000.000 2,768,256.000 2,500,000.000 3,459,750.000 2,700,000.000 3,897,720.000 2,070,000.000 3,083,886.000 2,490,000.000 3,927,477.000 2,400,000.000 2,678,640.000 3,200,000.000 4,382,720.000 2,750,000.000 3,996,300.000 6,500,000.000 7,527,000.000 2,900,000.000 3,973,580.000 2,500,000.000 3,635,500.000 1,800,000.000 1,955,520.000 2,880,000.000 3,770,496.000 1,750,000.000 2,627,800.000 2,000,000.000 2,718,400.000 800,000.000 888,000.000 106,100,000.000 131,259,902.000 (16,731,970,000) (20,699,686,545) 4,400,000.000 4,877,444.000 4,500,000.000 4,958,460.000 3,700,000.000 4,397,672.000 1,000,000.000 1,000,340.000 3,900,000.000 4,063,917.000 900,000.000 879,354.000 AUSTRALIAN 2.75 1,500,000.000 1,557,570.000 1,000,000.000 1,030,740.000 4,000,000.000 4,322,000.000 1,900,000.000 2,050,765.000 500,000.000 517,220.000 1,500,000.000 1,559,700.000 1,650,000.000 1,855,012.500 4,100,000.000 4,807,373.000 1,800,000.000 1,855,314.000 1,800,000.000 2,230,110.000 3,400,000.000 4,181,116.000 5,200,000.000 5,538,416.000 3,000,000.000 3,667,470.000 3,000,000.000 3,661,140.000 小計 52,750,000.000 59,011,133.500 (4,251,122,500) (4,755,707,249) 10/21/19 AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 AUSTRALIAN 3.25 04/21/25 AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 AUSTRALIAN 3.25 10/21/18 AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 AUSTRALIAN 4.25 04/21/26 AUSTRALIAN 4.25 07/21/17 AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 AUSTRALIAN 5.5 01/21/18 AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 CANADA 8.0 06/01/27 600,000.000 1,003,602.000 CANADA 0.75 09/01/20 1,400,000.000 1,407,210.000 CANADA 1.25 02/01/18 1,500,000.000 1,518,540.000 CANADA 1.25 03/01/18 1,600,000.000 1,621,152.000 CANADA 1.25 09/01/18 3,250,000.000 3,304,730.000 CANADA 1.5 06/01/23 1,800,000.000 1,862,964.000 CANADA 1.5 06/01/26 1,700,000.000 1,729,325.000 CANADA 1.5 09/01/17 4,900,000.000 4,961,838.000 CANADA 1.75 03/01/19 1,000,000.000 1,034,330.000 CANADA 2.25 06/01/25 1,800,000.000 1,959,876.000 CANADA 2.5 06/01/24 2,500,000.000 2,767,400.000 CANADA 2.75 06/01/22 2,400,000.000 2,667,336.000 CANADA 2.75 12/01/48 500,000.000 591,400.000 CANADA 2.75 12/01/64 800,000.000 1,002,576.000 CANADA 3.25 06/01/21 2,200,000.000 2,477,310.000 CANADA 3.5 06/01/20 4,300,000.000 4,795,188.000 CANADA 3.5 12/01/45 2,750,000.000 3,691,875.000 CANADA 3.75 06/01/19 5,700,000.000 6,249,822.000 オーストラリア・ドル カナダ・ドル － 222 － CANADA 4.0 06/01/17 5,200,000.000 5,389,748.000 CANADA 4.0 06/01/41 2,500,000.000 3,491,325.000 CANADA 4.25 06/01/18 1,500,000.000 1,614,255.000 CANADA 5.0 06/01/37 2,060,000.000 3,141,108.600 CANADA 5.75 06/01/29 1,800,000.000 2,674,116.000 CANADA 5.75 06/01/33 2,000,000.000 3,141,880.000 カナダ・ドル 小計 シンガポール・ドル SINGAPORE 0.5 04/01/18 SINGAPORE 2.75 03/01/46 SINGAPORE 2.75 04/01/42 SINGAPORE 2.875 07/01/29 SINGAPORE 2.875 09/01/30 SINGAPORE 3.0 09/01/24 SINGAPORE 3.125 09/01/22 SINGAPORE 3.25 09/01/20 SINGAPORE 3.375 09/01/33 55,760,000.000 64,098,906.600 (4,712,277,600) (5,416,998,597) 1,430,000.000 1,416,028.900 200,000.000 209,166.000 810,000.000 852,120.000 400,000.000 426,200.000 460,000.000 487,811.600 710,000.000 763,250.000 1,600,000.000 1,725,600.000 1,340,000.000 1,441,170.000 480,000.000 541,824.000 SINGAPORE 3.5 03/01/27 1,000,000.000 1,128,500.000 SINGAPORE 4.0 09/01/18 1,850,000.000 1,973,950.000 10,280,000.000 10,965,620.500 (820,344,000) (875,056,516) SWEDEN 1.5 11/13/23 9,700,000.000 10,526,634.000 SWEDEN 2.5 05/12/25 11,800,000.000 13,874,794.000 SWEDEN 3.5 03/30/39 6,900,000.000 9,266,148.000 SWEDEN 3.5 06/01/22 15,370,000.000 18,479,965.800 SWEDEN 3.75 08/12/17 7,780,000.000 8,207,355.400 SWEDEN 4.25 03/12/19 13,300,000.000 15,080,471.000 SWEDEN 5.0 12/01/20 9,410,000.000 11,642,898.900 74,260,000.000 87,078,267.100 (992,856,200) (1,164,236,431) DENMARK 0.25 11/15/18 2,000,000.000 2,036,700.000 シンガポール・ドル 小計 スウェーデン・クローナ DENMARK 1.5 11/15/23 8,500,000.000 9,395,050.000 DENMARK 1.75 11/15/25 11,470,000.000 12,960,870.600 DENMARK 3.0 11/15/21 12,000,000.000 14,084,040.000 DENMARK 4.0 11/15/17 9,780,000.000 10,452,375.000 DENMARK 4.0 11/15/19 13,900,000.000 16,035,040.000 DENMARK 4.5 11/15/39 18,000,000.000 31,858,380.000 DENMARK 7.0 11/10/24 3,700,000.000 5,861,910.000 小計 79,350,000.000 102,684,365.600 (1,323,558,000) (1,712,775,218) 3,800,000.000 3,963,590.000 スウェーデン・クローナ 小計 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ ノルウェー・クローネ NORWAY 1.75 03/13/25 － 223 － NORWAY 2.0 05/24/23 7,600,000.000 8,088,680.000 NORWAY 3.0 03/14/24 10,400,000.000 11,851,320.000 NORWAY 3.75 05/25/21 9,100,000.000 10,396,750.000 NORWAY 4.25 05/19/17 7,000,000.000 7,263,900.000 NORWAY 4.5 05/22/19 9,560,000.000 10,689,036.000 小計 47,460,000.000 52,253,276.000 (631,218,000) (694,968,571) POLAND 1.5 04/25/20 3,000,000.000 2,949,000.000 POLAND 10/25/18 2,000,000.000 1,922,200.000 POLAND 2.5 07/25/18 1,500,000.000 1,530,750.000 POLAND 2.5 07/25/26 2,500,000.000 2,387,375.000 POLAND 3.25 07/25/19 3,070,000.000 3,211,527.000 POLAND 3.25 07/25/25 5,300,000.000 5,448,082.000 POLAND 3.75 04/25/18 7,000,000.000 7,305,200.000 POLAND 4.0 10/25/23 3,100,000.000 3,372,490.000 POLAND 5.25 10/25/17 4,000,000.000 4,218,280.000 POLAND 5.25 10/25/20 3,890,000.000 4,411,260.000 POLAND 5.5 10/25/19 2,690,000.000 3,010,110.000 POLAND 5.75 04/25/29 1,840,000.000 2,322,080.000 POLAND 5.75 09/23/22 4,000,000.000 4,767,040.000 POLAND 5.75 10/25/21 3,680,000.000 4,332,832.000 ノルウェー・クローネ ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ 小計 マレーシア・リンギット MALAYSIA 3.418 08/15/22 MALAYSIA 3.48 03/15/23 MALAYSIA 3.492 03/31/20 MALAYSIA 3.502 05/31/27 MALAYSIA 3.58 09/28/18 MALAYSIA 3.844 04/15/33 MALAYSIA 3.892 03/15/27 MALAYSIA 4.012 09/15/17 MALAYSIA 4.127 04/15/32 MALAYSIA 4.16 07/15/21 MALAYSIA 4.181 07/15/24 MALAYSIA 4.24 02/07/18 MALAYSIA 4.378 11/29/19 MALAYSIA 4.392 04/15/26 － 224 － 47,570,000.000 51,188,226.000 (1,336,241,300) (1,437,877,268) 2,000,000.000 1,954,480.000 1,220,000.000 1,195,758.600 2,200,000.000 2,199,956.000 3,270,000.000 3,076,121.700 3,700,000.000 3,728,120.000 1,210,000.000 1,144,889.900 800,000.000 786,416.000 3,500,000.000 3,549,630.000 2,450,000.000 2,410,016.000 5,500,000.000 5,634,805.000 1,430,000.000 1,453,595.000 4,300,000.000 4,386,387.000 3,680,000.000 3,792,166.400 3,070,000.000 3,165,415.600 MALAYSIA 4.498 1,000,000.000 1,031,690.000 800,000.000 831,976.000 1,600,000.000 1,752,992.000 41,730,000.000 42,094,415.200 (1,127,544,600) (1,137,391,099) 17,000,000.000 23,623,540.000 41,000,000.000 52,671,470.000 41,500,000.000 41,677,205.000 10,000,000.000 10,475,900.000 22,000,000.000 23,068,760.000 5,000,000.000 5,582,900.000 10,000,000.000 11,312,100.000 20,000,000.000 22,818,600.000 3,000,000.000 3,401,400.000 60,000,000.000 63,415,800.000 30,000,000.000 33,077,100.000 14,000,000.000 15,947,960.000 39,000,000.000 46,924,800.000 19,000,000.000 23,229,020.000 15,000,000.000 16,381,050.000 346,500,000.000 393,607,605.000 (2,103,255,000) (2,389,198,162) AUSTRIA 1.2 10/20/25 1,700,000.000 1,837,088.000 04/15/30 MALAYSIA 4.935 09/30/43 MALAYSIA 5.248 09/15/28 マレーシア・リンギット 小計 メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24 MEXICAN BONDS 4.75 06/14/18 MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22 MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21 MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27 MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17 MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23 MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18 AUSTRIA 1.65 10/21/24 1,250,000.000 1,406,475.000 AUSTRIA 1.75 10/20/23 1,400,000.000 1,582,840.000 AUSTRIA 1.95 06/18/19 1,400,000.000 1,504,188.000 AUSTRIA 2.4 05/23/34 800,000.000 991,928.000 AUSTRIA 3.15 06/20/44 970,000.000 1,420,720.200 AUSTRIA 3.4 11/22/22 1,500,000.000 1,845,180.000 AUSTRIA 3.5 09/15/21 2,600,000.000 3,119,480.000 メキシコ・ペソ ユーロ 小計 － 225 － AUSTRIA 3.65 04/20/22 1,600,000.000 1,962,880.000 AUSTRIA 3.8 01/26/62 570,000.000 1,038,790.800 AUSTRIA 3.9 07/15/20 2,500,000.000 2,945,750.000 AUSTRIA 4.15 03/15/37 1,800,000.000 2,842,740.000 AUSTRIA 4.3 09/15/17 1,200,000.000 1,276,560.000 AUSTRIA 4.35 03/15/19 2,300,000.000 2,613,950.000 AUSTRIA 4.65 01/15/18 1,700,000.000 1,846,710.000 AUSTRIA 4.85 03/15/26 1,500,000.000 2,152,575.000 AUSTRIA 6.25 07/15/27 1,150,000.000 1,877,835.000 BELGIUM 0.8 06/22/25 2,000,000.000 2,074,560.000 BELGIUM 1.0 06/22/26 1,000,000.000 1,046,170.000 BELGIUM 1.0 06/22/31 600,000.000 599,358.000 BELGIUM 1.25 06/22/18 2,000,000.000 2,074,820.000 BELGIUM 1.6 06/22/47 300,000.000 300,678.000 BELGIUM 1.9 06/22/38 700,000.000 775,005.000 BELGIUM 2.25 06/22/23 1,600,000.000 1,851,232.000 BELGIUM 2.6 06/22/24 2,600,000.000 3,096,652.000 BELGIUM 3.0 06/22/34 850,000.000 1,109,505.000 BELGIUM 3.0 09/28/19 2,100,000.000 2,341,920.000 BELGIUM 3.75 06/22/45 1,500,000.000 2,309,505.000 BELGIUM 3.75 09/28/20 3,000,000.000 3,537,240.000 BELGIUM 4.0 03/28/18 2,100,000.000 2,277,807.000 BELGIUM 4.0 03/28/19 2,350,000.000 2,653,549.500 BELGIUM 4.0 03/28/22 2,300,000.000 2,862,741.000 BELGIUM 4.0 03/28/32 1,400,000.000 2,017,764.000 BELGIUM 4.25 03/28/41 2,500,000.000 4,030,500.000 BELGIUM 4.25 09/28/21 2,150,000.000 2,665,591.500 BELGIUM 4.25 09/28/22 2,600,000.000 3,318,302.000 BELGIUM 4.5 03/28/26 1,600,000.000 2,232,512.000 BELGIUM 5.0 03/28/35 3,000,000.000 4,968,150.000 BELGIUM 5.5 03/28/28 3,050,000.000 4,727,622.000 BELGIUM 5.5 09/28/17 2,000,000.000 2,165,820.000 BUNDESOBL 0.25 1,000,000.000 1,030,890.000 10/16/20 BUNDESOBL 0.5 02/23/18 2,600,000.000 2,647,268.000 BUNDESOBL 0.5 04/12/19 4,300,000.000 4,429,645.000 BUNDESOBL 0.5 10/13/17 4,100,000.000 4,159,450.000 BUNDESOBL 04/09/21 1,500,000.000 1,528,650.000 BUNDESOBL 1.0 10/12/18 1,800,000.000 1,867,176.000 BUNDESSCHAT 12/15/17 1,000,000.000 1,008,110.000 DEUTSCHLAND 0.5 3,900,000.000 4,077,060.000 3,000,000.000 3,111,150.000 3,100,000.000 3,378,969.000 02/15/25 DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26 DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24 － 226 － DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25 DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23 DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23 DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24 DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22 DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24 DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22 DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22 DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23 DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20 DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21 DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21 DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20 DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20 DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21 DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19 DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19 DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18 DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17 DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18 － 227 － 3,200,000.000 3,481,760.000 1,000,000.000 1,119,540.000 3,800,000.000 4,264,740.000 3,800,000.000 4,296,508.000 3,400,000.000 3,790,014.000 1,500,000.000 1,722,885.000 3,500,000.000 3,946,635.000 2,500,000.000 2,833,500.000 3,700,000.000 4,300,991.000 2,700,000.000 3,021,030.000 2,500,000.000 2,853,000.000 2,700,000.000 3,071,790.000 2,600,000.000 3,722,810.000 2,380,000.000 3,455,236.400 4,500,000.000 5,154,300.000 7,700,000.000 8,764,910.000 3,800,000.000 4,518,960.000 2,350,000.000 3,734,573.000 5,900,000.000 6,651,070.000 4,900,000.000 5,459,825.000 3,100,000.000 3,332,841.000 3,500,000.000 5,780,915.000 4,800,000.000 5,062,944.000 6,000,000.000 6,618,600.000 DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24 DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 2,050,000.000 3,605,130.000 1,600,000.000 2,470,560.000 3,100,000.000 5,357,575.000 2,600,000.000 4,921,020.000 2,700,000.000 4,664,520.000 2,360,000.000 3,840,546.000 1,400,000.000 2,094,456.000 1,300,000.000 2,339,545.000 1,550,000.000 2,641,897.500 FINLAND 0.375 09/15/20 500,000.000 514,490.000 FINLAND 0.5 04/15/26 500,000.000 504,505.000 FINLAND 0.75 04/15/31 450,000.000 448,128.000 FINLAND 0.875 09/15/25 300,000.000 315,054.000 FINLAND 1.125 09/15/18 900,000.000 933,642.000 FINLAND 1.5 04/15/23 770,000.000 850,080.000 FINLAND 1.625 09/15/22 900,000.000 997,830.000 FINLAND 2.0 04/15/24 800,000.000 917,736.000 FINLAND 2.625 07/04/42 710,000.000 977,102.000 FINLAND 2.75 07/04/28 1,080,000.000 1,355,562.000 FINLAND 3.375 04/15/20 1,130,000.000 1,295,658.000 FINLAND 3.5 04/15/21 1,000,000.000 1,185,450.000 FINLAND 3.875 09/15/17 700,000.000 740,950.000 FINLAND 4.0 07/04/25 1,010,000.000 1,353,602.000 FINLAND 4.375 07/04/19 810,000.000 933,403.500 FR TREASURY 1.0 3,000,000.000 3,054,000.000 2,200,000.000 3,507,196.000 4,300,000.000 4,365,747.000 1,200,000.000 1,202,940.000 4,300,000.000 4,426,377.000 1,700,000.000 1,772,250.000 500,000.000 518,085.000 07/25/17 FRANCE BTAN 8.5 04/25/23 FRANCE OAT 0.5 05/25/25 FRANCE OAT 0.5 05/25/26 FRANCE OAT 1.0 05/25/18 FRANCE OAT 1.0 05/25/19 FRANCE OAT 1.0 11/25/18 － 228 － FRANCE OAT 1.0 11/25/25 FRANCE OAT 1.5 05/25/31 FRANCE OAT 1.75 05/25/23 FRANCE OAT 1.75 11/25/24 FRANCE OAT 2.25 05/25/24 FRANCE OAT 2.25 10/25/22 FRANCE OAT 2.5 05/25/30 FRANCE OAT 2.5 10/25/20 FRANCE OAT 2.75 10/25/27 FRANCE OAT 3.0 04/25/22 FRANCE OAT 3.25 05/25/45 FRANCE OAT 3.25 10/25/21 FRANCE OAT 3.5 04/25/20 FRANCE OAT 3.5 04/25/26 FRANCE OAT 3.75 04/25/21 FRANCE OAT 3.75 10/25/19 FRANCE OAT 4.0 04/25/18 FRANCE OAT 4.0 04/25/55 FRANCE OAT 4.0 04/25/60 FRANCE OAT 4.0 10/25/38 FRANCE OAT 4.25 04/25/19 FRANCE OAT 4.25 10/25/17 FRANCE OAT 4.25 10/25/18 FRANCE OAT 4.25 10/25/23 － 229 － 2,800,000.000 2,958,200.000 2,200,000.000 2,373,250.000 4,400,000.000 4,936,624.000 6,460,000.000 7,283,779.200 3,100,000.000 3,617,111.000 4,700,000.000 5,398,326.000 4,800,000.000 5,836,080.000 9,200,000.000 10,337,580.000 5,440,000.000 6,725,091.200 5,300,000.000 6,283,680.000 2,750,000.000 3,931,565.000 6,300,000.000 7,475,265.000 7,500,000.000 8,636,850.000 6,940,000.000 9,017,142.000 6,400,000.000 7,666,560.000 6,600,000.000 7,544,922.000 6,200,000.000 6,742,376.000 2,600,000.000 4,383,080.000 1,840,000.000 3,168,572.000 4,610,000.000 7,077,041.500 7,600,000.000 8,652,372.000 6,800,000.000 7,270,628.000 6,900,000.000 7,697,295.000 6,600,000.000 8,662,302.000 FRANCE OAT 4.5 04/25/41 FRANCE OAT 4.75 04/25/35 FRANCE OAT 5.5 04/25/29 FRANCE OAT 5.75 10/25/32 FRANCE OAT 6.0 10/25/25 FRANCE OAT 8.5 10/25/19 4,300,000.000 7,207,445.000 4,300,000.000 6,990,682.000 4,800,000.000 7,645,968.000 4,600,000.000 7,969,960.000 3,590,000.000 5,494,961.700 3,000,000.000 3,926,250.000 IRISH 0.8 03/15/22 800,000.000 827,936.000 IRISH 1.0 05/15/26 500,000.000 505,275.000 IRISH 2.0 02/18/45 790,000.000 824,365.000 IRISH 2.4 05/15/30 1,100,000.000 1,258,312.000 IRISH 3.4 03/18/24 1,230,000.000 1,493,158.500 IRISH 3.9 03/20/23 800,000.000 988,832.000 IRISH 4.4 06/18/19 1,430,000.000 1,635,920.000 IRISH 4.5 04/18/20 1,750,000.000 2,066,715.000 IRISH 4.5 10/18/18 1,540,000.000 1,721,027.000 IRISH 5.0 10/18/20 1,400,000.000 1,710,940.000 IRISH 5.4 03/13/25 1,800,000.000 2,511,450.000 IRISH 5.5 10/18/17 300,000.000 325,398.000 IRISH 5.9 10/18/19 750,000.000 906,150.000 ITALY BTPS 0.65 3,500,000.000 3,549,700.000 1,500,000.000 1,502,700.000 2,000,000.000 2,065,120.000 500,000.000 519,480.000 2,500,000.000 2,530,225.000 1,500,000.000 1,507,800.000 2,300,000.000 2,202,894.000 2,700,000.000 2,829,870.000 1,000,000.000 1,084,200.000 4,000,000.000 4,389,520.000 200,000.000 199,560.000 11/01/20 ITALY BTPS 0.95 03/15/23 ITALY BTPS 1.05 12/01/19 ITALY BTPS 1.35 04/15/22 ITALY BTPS 1.5 06/01/25 ITALY BTPS 1.6 06/01/26 ITALY BTPS 1.65 03/01/32 ITALY BTPS 2.0 12/01/25 ITALY BTPS 2.15 12/15/21 ITALY BTPS 2.5 12/01/24 ITALY BTPS 2.7 03/01/47 － 230 － ITALY BTPS 3.25 09/01/46 ITALY BTPS 3.5 03/01/30 ITALY BTPS 3.5 12/01/18 ITALY BTPS 3.75 03/01/21 ITALY BTPS 3.75 05/01/21 ITALY BTPS 3.75 08/01/21 ITALY BTPS 3.75 09/01/24 ITALY BTPS 4.0 02/01/37 ITALY BTPS 4.0 09/01/20 ITALY BTPS 4.25 02/01/19 ITALY BTPS 4.25 03/01/20 ITALY BTPS 4.25 09/01/19 ITALY BTPS 4.5 02/01/18 ITALY BTPS 4.5 02/01/20 ITALY BTPS 4.5 03/01/19 ITALY BTPS 4.5 03/01/24 ITALY BTPS 4.5 03/01/26 ITALY BTPS 4.5 05/01/23 ITALY BTPS 4.5 08/01/18 ITALY BTPS 4.75 08/01/23 ITALY BTPS 4.75 09/01/21 ITALY BTPS 4.75 09/01/28 ITALY BTPS 4.75 09/01/44 ITALY BTPS 5.0 03/01/22 － 231 － 3,300,000.000 3,705,669.000 2,700,000.000 3,219,588.000 2,100,000.000 2,288,223.000 3,800,000.000 4,404,390.000 2,300,000.000 2,671,450.000 4,500,000.000 5,248,800.000 1,900,000.000 2,271,640.000 4,750,000.000 5,976,925.000 4,400,000.000 5,098,280.000 3,900,000.000 4,349,670.000 5,200,000.000 5,999,760.000 6,400,000.000 7,272,960.000 9,700,000.000 10,463,196.000 4,500,000.000 5,223,600.000 7,900,000.000 8,892,240.000 3,700,000.000 4,623,890.000 3,600,000.000 4,577,040.000 3,100,000.000 3,849,363.000 6,200,000.000 6,821,860.000 3,000,000.000 3,787,800.000 3,900,000.000 4,759,950.000 3,230,000.000 4,275,357.200 2,400,000.000 3,405,024.000 7,200,000.000 8,966,880.000 ITALY BTPS 5.0 03/01/25 ITALY BTPS 5.0 08/01/34 ITALY BTPS 5.0 08/01/39 ITALY BTPS 5.0 09/01/40 ITALY BTPS 5.25 08/01/17 ITALY BTPS 5.25 11/01/29 ITALY BTPS 5.5 09/01/22 ITALY BTPS 5.5 11/01/22 ITALY BTPS 5.75 02/01/33 ITALY BTPS 6.0 05/01/31 ITALY BTPS 6.5 11/01/27 ITALY BTPS 7.25 11/01/26 ITALY BTPS 9.0 11/01/23 NETHERLANDS 0.25 01/15/20 NETHERLANDS 0.25 07/15/25 NETHERLANDS 0.5 07/15/26 NETHERLANDS 1.25 01/15/18 NETHERLANDS 1.25 01/15/19 NETHERLANDS 1.75 07/15/23 NETHERLANDS 2.0 07/15/24 NETHERLANDS 2.25 07/15/22 NETHERLANDS 2.5 01/15/33 NETHERLANDS 2.75 01/15/47 NETHERLANDS 3.25 07/15/21 － 232 － 4,430,000.000 5,767,195.500 3,300,000.000 4,651,350.000 2,700,000.000 3,878,550.000 3,450,000.000 4,934,535.000 8,800,000.000 9,374,464.000 4,700,000.000 6,552,740.000 5,000,000.000 6,455,400.000 2,500,000.000 3,235,850.000 2,470,000.000 3,714,139.000 4,400,000.000 6,649,280.000 4,200,000.000 6,258,000.000 1,700,000.000 2,628,370.000 2,400,000.000 3,765,120.000 850,000.000 871,819.500 1,700,000.000 1,706,749.000 800,000.000 812,560.000 3,500,000.000 3,602,830.000 2,060,000.000 2,155,790.000 2,400,000.000 2,713,920.000 2,500,000.000 2,892,300.000 1,550,000.000 1,784,499.500 1,740,000.000 2,240,545.800 1,750,000.000 2,585,327.500 2,880,000.000 3,411,072.000 NETHERLANDS 3.5 07/15/20 NETHERLANDS 3.75 01/15/23 NETHERLANDS 3.75 01/15/42 NETHERLANDS 4.0 01/15/37 NETHERLANDS 4.0 07/15/18 NETHERLANDS 4.0 07/15/19 NETHERLANDS 4.5 07/15/17 NETHERLANDS 5.5 01/15/28 2,270,000.000 2,642,053.000 2,500,000.000 3,150,000.000 2,470,000.000 4,122,158.300 2,150,000.000 3,479,990.000 2,660,000.000 2,921,478.000 3,070,000.000 3,507,168.000 3,090,000.000 3,271,074.000 2,300,000.000 3,634,690.000 800,000.000 805,104.000 SPAIN 0.25 04/30/18 SPAIN 0.5 10/31/17 2,000,000.000 2,017,600.000 SPAIN 1.15 07/30/20 1,200,000.000 1,241,412.000 SPAIN 1.6 04/30/25 1,800,000.000 1,829,106.000 SPAIN 1.95 04/30/26 1,700,000.000 1,757,341.000 SPAIN 1.95 07/30/30 1,700,000.000 1,684,598.000 SPAIN 2.15 10/31/25 2,600,000.000 2,747,628.000 SPAIN 2.75 04/30/19 2,000,000.000 2,160,000.000 SPAIN 2.75 10/31/24 3,900,000.000 4,333,953.000 SPAIN 2.9 10/31/46 600,000.000 608,100.000 SPAIN 3.75 10/31/18 2,700,000.000 2,953,557.000 SPAIN 3.8 04/30/24 3,400,000.000 4,052,222.000 SPAIN 4.0 04/30/20 5,000,000.000 5,733,250.000 SPAIN 4.1 07/30/18 4,300,000.000 4,697,750.000 SPAIN 4.2 01/31/37 2,600,000.000 3,309,956.000 SPAIN 4.3 10/31/19 5,600,000.000 6,403,600.000 SPAIN 4.4 10/31/23 2,900,000.000 3,589,910.000 SPAIN 4.5 01/31/18 5,700,000.000 6,149,160.000 SPAIN 4.6 07/30/19 4,700,000.000 5,377,270.000 SPAIN 4.65 07/30/25 3,600,000.000 4,584,060.000 SPAIN 4.7 07/30/41 2,300,000.000 3,147,435.000 SPAIN 4.8 01/31/24 3,200,000.000 4,062,080.000 SPAIN 4.85 10/31/20 2,900,000.000 3,472,460.000 SPAIN 4.9 07/30/40 2,200,000.000 3,076,700.000 SPAIN 5.15 10/31/28 2,200,000.000 2,988,920.000 SPAIN 5.15 10/31/44 2,200,000.000 3,236,618.000 SPAIN 5.4 01/31/23 3,200,000.000 4,146,080.000 SPAIN 5.5 04/30/21 4,200,000.000 5,237,610.000 SPAIN 5.5 07/30/17 4,300,000.000 4,595,023.000 SPAIN 5.75 07/30/32 3,000,000.000 4,478,520.000 SPAIN 5.85 01/31/22 3,700,000.000 4,790,168.000 SPAIN 5.9 07/30/26 2,500,000.000 3,503,500.000 － 233 － ユーロ SPAIN 6.0 01/31/29 小計 南アフリカ・ランド SOUTH AFRICA 10.5 SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36 SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41 SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21 SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31 SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30 SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18 SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32 SOUTH AFRICA 8.25 09/15/17 SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37 SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44 SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48 SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40 南アフリカ・ランド 5,114,340.000 711,480,000.000 871,082,586.800 (88,301,782,800) (108,110,059,848) 12/21/26 3,500,000.000 小計 25,000,000.000 27,234,750.000 14,700,000.000 10,259,571.000 11,760,000.000 8,121,456.000 19,660,000.000 18,172,524.400 11,600,000.000 9,211,560.000 10,110,000.000 8,917,121.100 14,000,000.000 13,923,840.000 8,000,000.000 7,070,400.000 3,270,000.000 3,284,388.000 10,910,000.000 9,638,439.500 7,000,000.000 6,225,380.000 15,000,000.000 13,291,800.000 1,000,000.000 918,500.000 152,010,000.000 136,269,730.000 (1,099,032,300) (985,230,148) 229,309,007,700 261,708,083,826 合計 国債証券 合計 (229,309,007,700) (261,708,083,826) 229,309,007,700 261,708,083,826 (229,309,007,700) (261,708,083,826) － 234 － （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ２．合計欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 ３．外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 に対する比率 国債証券 126銘柄 41.97% 42.92% イギリス・ポンド 国債証券 38銘柄 7.73% 7.91% オーストラリア・ドル 国債証券 20銘柄 1.78% 1.82% カナダ・ドル 国債証券 24銘柄 2.02% 2.07% シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.33% 0.33% スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.43% 0.44% デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.64% 0.65% ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.26% 0.27% ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.54% 0.55% マレーシア・リンギット 国債証券 17銘柄 0.42% 0.43% メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.89% 0.91% ユーロ 国債証券 248銘柄 40.39% 41.31% 南アフリカ・ランド 国債証券 13銘柄 0.37% 0.38% 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ 有価証券の合計金額 時価比率 アメリカ・ドル (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 第２ 組入債券 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 － 235 － 「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況 貸借対照表 科 目 注記 番号 （単位：円） 平成28年5月11日現在 流動資産 預金 401,884,010 コール・ローン 38,920,828 投資信託受益証券 3,651,519,210 投資証券 29,395,249,411 派生商品評価勘定 146 未収入金 3,551,304 未収配当金 60,217,853 流動資産合計 33,551,342,762 33,551,342,762 資産の部 資産合計 負債の部 派生商品評価勘定 172 未払金 342,174,189 未払解約金 13,192,000 その他未払費用 69 流動負債合計 355,366,430 負債合計 355,366,430 純資産の部 元本等 流動負債 元本 ※１ 剰余金 4,117,231,375 33,195,976,332 純資産合計 33,195,976,332 負債純資産合計 33,551,342,762 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 － 236 － 29,078,744,957 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相 場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取 引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相 場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取 引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 ２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場 の仲値によって計算しております。 ３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金 額を計上しております。 ４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準 重要な事項 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」 （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換 算しております。 － 237 － （貸借対照表に関する注記） 項目 １． ※１ 平成28年5月11日現在 本報告書における開示対象ファンドの期首における 26,916,505,169円 当該親投資信託の元本額 同期中追加設定元本額 16,408,115,949円 同期中一部解約元本額 14,245,876,161円 元本の内訳 ファンド名 ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為 87,518,890円 替ヘッジなし＞（ファンドラップ） ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為 28,693,733円 替ヘッジあり＞（ファンドラップ） ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 13,109,516円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 30,050,323円 ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 77,667,238円 グローバル８資産ラップファンド（安定型） 29,535,774円 グローバル８資産ラップファンド（中立型） 24,905,126円 グローバル８資産ラップファンド（積極型） たわらノーロード 先進国リート マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ マネックス資産設計ファンド ＤＩＡＭ 28,099,171円 666,076,685円 エボリューション 26,234,035円 540,437,289円 80,460,705円 ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国 14,202,365円 ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国 39,925,875円 ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国 92,536,246円 １０） ＤＩＡＭ ２０） ＤＩＡＭ ３０） 投資のソムリエ 852,642,168円 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 17,002,592円 ＤＩＡＭ 49,393,389円 ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ダイナミック・ナビゲーション 2,521,430円 679,662円 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,466,048,590円 ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年 7,352,231円 金＞ 為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド 677,280,262円 （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭアクティブアロケーション私募ファンド 98,330,586円 （適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格 4,829,118,917円 機関投資家向け） ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適格機関投資 50,484,750円 家向け） ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適 12,894,747,846円 格機関投資家限定） ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ 戦略ファンド（適格機関投資家限定） － 238 － 2,660,105,306円 ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ 3,130,943,431円 戦略ファンドＩＩ（適格機関投資家限定） ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機 562,640,826円 関投資家限定） 計 ２． 受益権の総数 29,078,744,957円 29,078,744,957口 － 239 － （金融商品に関する注記） １．金融商品の状況に関する事項 項目 １． 金融商品に対する取組方針 自 平成27年11月12日 至 平成28年5月11日 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本 方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用すること を目的としております。 ２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取 に係るリスク 引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンド が保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これ らは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リ スク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引で あります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な 運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを 有しております。 ３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把 握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行ってお ります。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関す る委員会に報告しております。 ２．金融商品の時価等に関する事項 項目 １． 平成28年5月11日現在 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、 差額 貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２． 時価の算定方法 (１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しておりま す。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短 期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該 帳簿価額を時価としております。 ３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場 ついての補足説明 合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引 に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契 約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示す ものではありません。 － 240 － （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 平成28年5月11日現在 当期の 種類 損益に含まれた 評価差額（円） 投資信託受益証券 295,776,485 投資証券 2,181,967,044 合計 2,477,743,529 （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期 間（平成27年6月23日から平成28年5月11日まで）に対応する金額であります。 （デリバティブ取引等に関する注記） 通貨関連 平成28年5月11日 現在 種類 契約額等 時価 評価損益 （円） うち （円） （円） １年超 建 3,153,946 － 3,153,800 146 イギリス・ポンド 3,153,946 － 3,153,800 146 建 1,994,922 － 1,994,750 △172 シンガポール・ドル 1,994,922 － 1,994,750 △172 5,148,868 － 5,148,550 △26 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 買 合計 （注）時価の算定方法 １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま す。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約 は当該仲値で評価しております。 ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法 によっております。 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先 物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近 い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しております。 ３．換算において円未満の端数は切捨てております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 － 241 － （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （1口当たり情報に関する注記） 平成28年5月11日現在 １口当たり純資産額 1.1416円 （1万口当たり純資産額） (11,416円) － 242 － 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 投資信託受益 通 平成28年5月11日現在 貨 銘 柄 オーストラリア・ドル 360 CAPITAL GROUP LTD 360 CAPITAL OFFICE 証券 FUND 券面総額 評価額 備考 52,000.000 49,920.000 11,233.000 24,038.620 ABACUS PROPERTY GROUP 79,140.000 264,327.600 ALE PROPERTY GROUP 47,440.000 216,800.800 ARENA REIT 59,000.000 114,460.000 ASPEN GROUP 31,613.000 36,354.950 ASTRO JAPAN PROPERTY 14,500.000 98,745.000 137,130.000 497,781.900 93,840.000 487,968.000 93,860.000 455,221.000 365,890.000 382,355.050 265,200.000 2,288,676.000 56,080.000 144,125.600 GROUP BWP TRUST CHARTER HALL GROUP CHARTER HALL RETAIL REIT CROMWELL PROPERTY GROUP DEXUS PROPERTY GROUP FOLKESTONE EDUCATION TRUST GALILEO JAPAN TRUST 30,310.000 77,896.700 GDI PROPERTY GROUP 144,920.000 127,529.600 GOODMAN GROUP 435,470.000 3,191,995.100 GPT GROUP 495,870.000 2,598,358.800 GROWTHPOINT PROPERTIES 47,430.000 152,724.600 43,960.000 123,088.000 28,000.000 59,640.000 44,380.000 123,376.400 172,910.000 731,409.300 1,008,330.000 1,986,410.100 84,860.000 154,869.500 1,473,020.000 6,908,463.800 204,710.000 489,256.900 AUSTRALIA HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD INDUSTRIA REIT INGENIA COMMUNITIES GROUP INVESTA OFFICE FUND MIRVAC GROUP NATIONAL STORAGE REIT SCENTRE GROUP SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA STOCKLAND 657,060.000 3,029,046.600 VICINITY CENTRES 902,960.000 3,142,300.800 WESTFIELD CORP 528,770.000 5,678,989.800 － 243 － オーストラリア・ドル カナダ・ドル 小計 7,609,886.000 33,636,130.520 (2,710,735,759) カナダ・ドル KILLAM APARTMENT REIT 8,400.000 101,472.000 8,400.000 101,472.000 (8,575,399) シンガポール・ドル AIMS AMP CAPITAL 151,895.000 210,374.570 242,600.000 166,181.000 632,061.000 1,542,228.840 小計 INDUSTRIAL REIT ASCENDAS HOSPITALITY TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INVT ASCOTT RESIDENCE TRUST 253,000.000 284,625.000 CACHE LOGISTICS TRUST 245,000.000 210,700.000 CAMBRIDGE INDUSTRIAL 265,005.000 139,127.620 564,306.000 795,671.460 741,064.000 1,534,002.480 197,080.000 291,678.400 195,000.000 270,075.000 255,800.000 157,317.000 162,000.000 200,070.000 153,000.000 306,000.000 147,080.000 189,733.200 140,000.000 108,500.000 TRUST CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST CDL HOSPITALITY TRUSTS FAR EAST HOSPITALITY TRUST FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FRASERS CENTREPOINT TRUST FRASERS COMMERCIAL TRUST FRASERS HOSPITALITY TRUST KEPPEL DC REIT 255,000.000 275,400.000 KEPPEL REIT 468,000.000 482,040.000 LIPPO MALLS INDONESIA 479,000.000 158,070.000 358,000.000 526,260.000 501,000.000 485,970.000 320,020.000 508,831.800 425,020.000 418,644.700 RETAIL TRUST MAPLETREE COMMERCIAL TRUST MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE LOGISTICS TRUST OUE COMMERCIAL REIT 122,000.000 79,910.000 OUE HOSPITALITY TRUST 271,320.000 181,784.400 PARKWAY LIFE REIT 112,000.000 272,160.000 SABANA SHARIAH COMP 177,000.000 106,200.000 IND REIT － 244 － SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 182,000.000 129,220.000 SPH REIT 216,000.000 204,120.000 STARHILL GLOBAL REIT 364,000.000 282,100.000 SUNTEC REAL ESTATE 708,091.000 1,164,809.690 9,303,342.000 11,681,805.160 (932,208,052) 16,921,628 3,651,519,210 (3,651,519,210) 19,670.000 701,235.500 INVEST TR シンガポール・ドル 小計 投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORP 5,510.000 237,591.200 ALEXANDER'S INC. 1,060.000 409,796.000 ALEXANDRIA REAL ESTATE 20,300.000 1,949,409.000 11,060.000 465,404.800 36,040.000 1,731,722.000 51,000.000 893,010.000 43,320.000 1,867,092.000 43,580.000 849,374.200 8,300.000 102,090.000 6,550.000 82,726.500 23,960.000 141,843.200 37,920.000 7,242,720.000 4,710.000 55,059.900 42,510.000 5,659,356.300 48,900.000 763,329.000 56,960.000 1,501,465.600 24,050.000 2,079,363.000 23,410.000 624,344.700 投資信託受益証券 合計 EQUIT AMERICAN ASSETS TRUST INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES AMERICAN HOMES 4 RENT APARTMENT INVT & MGMT CO-A APPLE HOSPITALITY REIT INC ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC ASHFORD HOSPITALITY TRUST AVALONBAY COMMUNITIES INC BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CARE CAPITAL PROPERTIES INC CARETRUST REIT INC 16,000.000 215,840.000 CBL & ASSOCIATES 42,430.000 516,373.100 CEDAR REALTY TRUST INC 21,750.000 155,730.000 CHATHAM LODGING TRUST 10,810.000 243,873.600 CHESAPEAKE LODGING 16,820.000 429,919.200 TRUST － 245 － CITY OFFICE REIT INC 4,430.000 51,343.700 COLONY STARWOOD HOMES 10,860.000 282,903.000 COLUMBIA PROPERTY 34,700.000 776,933.000 3,000.000 56,940.000 8,460.000 648,289.800 26,380.000 715,425.600 32,410.000 1,091,244.700 TRUST INC COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC CORESITE REALTY CORP CORPORATE OFFICE PROPERTIES CORRECTIONS CORP OF AMERICA COUSINS PROPERTIES INC 56,120.000 604,973.600 CUBESMART 47,710.000 1,531,491.000 CYRUSONE INC 19,030.000 926,570.700 DCT INDUSTRIAL TRUST 24,410.000 1,048,653.600 84,120.000 1,544,443.200 56,110.000 555,489.000 40,500.000 3,792,015.000 INC DDR CORP DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DOUGLAS EMMETT INC 38,700.000 1,296,450.000 DUKE REALTY TRUST 95,690.000 2,242,016.700 DUPONT FABROS 20,520.000 866,559.600 8,990.000 571,943.800 3,790.000 70,835.100 17,640.000 753,933.600 32,810.000 641,763.600 TECHNOLOGY INC EAST GROUP EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC EMPIRE STATE REALTY TRUST INC EPR PROPERTIES 17,510.000 1,251,965.000 EQUITY COMMONWEALTH 34,920.000 1,003,950.000 EQUITY LIFESTYLE 22,150.000 1,650,839.500 25,310.000 760,059.300 101,080.000 7,313,138.000 18,100.000 4,273,591.000 34,610.000 3,254,724.400 19,282.000 3,065,452.360 PROPERTIES EQUITY ONE INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST FELCOR LODGING TR INC 37,080.000 283,291.200 FIRST INDUSTRIAL RT 32,430.000 800,048.100 FIRST POTOMAC REALTY 16,860.000 148,705.200 TRUST － 246 － FOREST CITY REALTY TRUST INC FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC FRANKLIN STREET PROPERTIES C GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC GENERAL GROWTH PROPERTIES INC GEO GROUP INC GETTY REALTY CORP GLADSTONE COMMERCIAL CORP GLOBAL NET LEASE INC GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST GRAMERCY PROPERTY TRSUT HCP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHWOODS PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC INDEPENDENCE REALTY TRUST INC INVESTORS REAL ESTATE TRUST 59,960.000 1,353,896.800 15,360.000 287,385.600 25,440.000 287,726.400 47,130.000 1,585,924.500 161,190.000 4,748,657.400 20,590.000 679,881.800 7,640.000 158,606.400 5,650.000 100,683.000 47,340.000 418,959.000 20,170.000 405,215.300 116,170.000 1,047,853.400 128,840.000 4,472,036.400 28,470.000 895,096.800 37,560.000 1,144,077.600 13,140.000 263,851.200 26,570.000 1,293,693.300 41,890.000 1,121,395.300 208,180.000 3,470,360.600 20,500.000 613,975.000 7,500.000 58,950.000 35,350.000 225,533.000 IRON MOUNTAIN INC 66,720.000 2,541,364.800 KILROY REALTY CORP 25,500.000 1,677,645.000 KIMCO REALTY 114,490.000 3,403,787.700 KITE REALTY GROUP 23,290.000 660,038.600 30,560.000 769,806.400 TRUST LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON REALTY TRUST 59,190.000 551,058.900 LIBERTY PROPERTY TRUST 40,430.000 1,487,419.700 LTC PROPERTIES INC 10,490.000 504,988.600 － 247 － MACK CALI MEDICAL PROPERTIES TRUST MID AMERICA MONMOUTH RE INVEST CP -CL A MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC NATIONAL HEALTH INVS INC NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC NEW YORK REIT INC NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP OMEGA HEALTHCARE INVS INC ONE LIBERTY PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PENN REAL ESTATE INVEST TST PHYSICIANS REALTY TRUST PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC POST PROPERTIES, INC PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC 25,030.000 650,279.400 65,730.000 952,427.700 20,864.000 2,145,027.840 18,480.000 223,608.000 46,610.000 483,345.700 9,550.000 676,713.000 39,010.000 1,848,683.900 6,080.000 126,889.600 24,350.000 279,051.000 45,480.000 468,898.800 5,530.000 79,521.400 18,100.000 213,942.000 52,750.000 730,060.000 45,790.000 1,516,564.800 4,260.000 102,154.800 22,850.000 395,305.000 20,080.000 569,067.200 19,390.000 459,543.000 35,470.000 688,118.000 40,610.000 835,753.800 14,940.000 914,776.200 5,810.000 80,061.800 145,260.000 6,936,165.000 PROLOGIS INC PS BUSINESS PARKS 5,440.000 543,510.400 PUBLIC STORAGE 40,770.000 10,801,603.800 QTS REALTY TRUST INC 13,060.000 675,332.600 RAMCO-GERSHENSON 22,180.000 415,209.600 PROPERTIES REALTY INCOME CORP 69,310.000 4,451,088.200 REGENCY CENTERS CORP 27,000.000 2,136,780.000 － 248 － RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 27,830.000 581,368.700 65,590.000 1,103,879.700 18,000.000 359,820.000 RLJ LODGING TRUST 34,020.000 775,656.000 ROUSE PROPERTIES INC 10,660.000 195,504.400 RYMAN HOSPITALITY 14,310.000 773,598.600 18,280.000 405,450.400 3,300.000 187,341.000 17,520.000 431,868.000 65,650.000 1,219,120.500 4,080.000 215,995.200 10,500.000 155,820.000 85,660.000 18,324,387.200 27,690.000 2,946,769.800 10,900.000 1,251,865.000 131,410.000 1,559,836.700 PROPERTIES SABRA HEALTH CARE REIT INC SAUL CENTERS INC SELECT INCOME REIT SENIOR HOUSING PPTYS TRUST SERITAGE GROWTH PROPERTIES SILVER BAY REALTY TRUST CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN SOVRAN SELF STORAGE INC SPIRIT REALTY CAPITAL INC STAG INDUSTRIAL INC 19,070.000 408,098.000 STORE CAPITAL CORP 38,940.000 1,032,688.800 SUMMIT HOTEL 24,740.000 319,640.800 17,640.000 1,277,136.000 58,300.000 770,143.000 PROPERTIES INC SUN COMMUNITIES INC SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC TANGER FACTORY OUTLET 26,390.000 969,040.800 TAUBMAN CENTERS INC 16,660.000 1,225,842.800 TERRENO REALTY CORP 12,450.000 293,944.500 THE MACERICH COMPANY 35,080.000 2,856,213.600 UDR INC 73,910.000 2,762,016.700 UMH PROPERTIES INC 5,940.000 59,221.800 UNIVERSAL HEALTH RLTY 3,540.000 204,010.200 25,780.000 716,684.000 7,690.000 165,181.200 INCOME URBAN EDGE PROPERTIES URSTADT BIDDLE PROPERTIES VENTAS INC 93,020.000 6,223,038.000 VEREIT INC 250,370.000 2,438,603.800 VORNADO REALTY TRUST 49,060.000 4,784,821.800 － 249 － WASHINGTON REIT WEINGARTEN REALTY INVST 20,140.000 593,525.800 31,530.000 1,231,246.500 98,310.000 7,179,579.300 6,910.000 95,427.100 WELLTOWER INC WHITESTONE REIT WINTHROP REALTY TRUST 9,590.000 99,927.800 WP CAREY INC 26,860.000 1,714,205.200 WP GLIMCHER INC 51,810.000 577,681.500 XENIA HOTELS & RESORTS 31,240.000 503,588.800 5,577,796.000 218,413,791.200 (23,837,681,171) 456,950.000 262,746.250 INC アメリカ・ドル 小計 イギリス・ポンド ASSURA PLC BIG YELLOW GROUP PLC 41,460.000 354,483.000 BRITISH LAND CO PLC 282,960.000 2,085,415.200 DERWENT LONDON PLC 30,610.000 1,041,658.300 EMPIRIC STUDENT 129,750.000 143,633.250 94,900.000 756,353.000 PROPERTY PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC HAMMERSON PLC 216,710.000 1,277,505.450 HANSTEEN HOLDINGS PLC 201,660.000 211,339.680 INTU PROPERTIES PLC 225,320.000 669,425.720 LAND SECURITIES GROUP 221,570.000 2,612,310.300 175,580.000 286,897.720 23,500.000 52,875.000 164,000.000 174,988.000 347,410.000 160,850.830 PLC LONDONMETRIC PROPERTY PLC MCKAY SECURITIES PLC PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REDEFINE INTERNATIONAL PLC REGIONAL REIT LTD 56,640.000 60,038.400 SAFESTORE HOLDINGS LTD 58,940.000 199,217.200 SCHRODER REAL ESTATE 151,910.000 87,652.070 204,850.000 877,782.250 76,650.000 716,677.500 234,450.000 320,727.600 32,890.000 280,551.700 3,428,710.000 12,633,128.420 (1,992,244,352) 44,000.000 485,320.000 小計 44,000.000 485,320.000 (14,035,454) カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT 10,960.000 399,930.400 INVESTMENT TRUST LTD SEGRO PLC SHAFTESBURY PLC TRITAX BIG BOX REIT PLC イギリス・ポンド イスラエル・シュケル WORKSPACE GROUP PLC 小計 イスラエル・シュケル REIT 1 LTD － 250 － ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST BOARDWALK REAL ESTATE INVEST BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES CANADIAN APT PPTYS REIT CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST CHOICE PROPERTIES REIT COMINAR REAL ESTATE INVT TR CROMBIE REAL ESTATE INV CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19,660.000 263,640.600 6,100.000 329,217.000 3,880.000 108,174.400 16,890.000 537,102.000 10,160.000 469,392.000 13,150.000 174,369.000 22,000.000 379,940.000 10,590.000 158,426.400 9,190.000 138,033.800 14,940.000 134,758.800 8,770.000 70,686.200 15,140.000 289,628.200 6,200.000 239,506.000 38,290.000 836,636.500 15,950.000 87,246.500 7,926.000 60,713.160 20,030.000 360,540.000 2,920.000 35,711.600 8,230.000 125,672.100 6,020.000 119,798.000 7,000.000 67,900.000 9,828.000 33,316.920 10,210.000 48,701.700 25,450.000 125,977.500 DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST DREAM INDUSTRIAL REIT DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST H & R REAL ESTATE INVESTMENT INNVEST REAL ESTATE INVT TR INTERRENT REAL ESTATE INVEST MILESTONE APARTMENTS REIT MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT MORGUARD REAL ESTATE INVT TR NORTHVIEW APARTMENT REIT NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ONEREIT PLAZA RETAIL REIT PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST － 251 － RIOCAN REAL ESTATE 43,890.000 1,233,747.900 5,260.000 69,274.200 17,660.000 613,861.600 386,294.000 7,511,902.480 (634,830,878) INVEST TRUST SLATE RETAIL REIT SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST カナダ・ドル ニュージーランド・ドル ARGOSY PROPERTY LTD 217,900.000 258,211.500 GOODMAN PROPERTY TRUST 298,300.000 401,213.500 KIWI PROPERTY GROUP 340,000.000 506,600.000 287,800.000 374,140.000 130,200.000 219,387.000 99,430.000 220,237.450 65,500.000 137,550.000 1,439,130.000 2,117,339.450 (157,487,708) 3,970.000 242,289.100 小計 LTD PRECINCT PROPERTIES PROPERTY FOR INDUSTRY LTD STRIDE PROPERTY LTD VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST ニュージーランド・ドル 小計 ユーロ AEDIFICA AFFINE ALSTRIA OFFICE REIT-AG ALTAREA ANF IMMOBILIER AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA BEFIMMO BENI STABILI SPA COFINIMMO SA EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 1,000.000 15,540.000 27,650.000 346,869.250 570.000 101,802.000 2,814.000 67,958.100 15,550.000 202,305.500 5,480.000 319,155.200 279,470.000 177,183.980 5,650.000 624,325.000 13,500.000 561,127.500 2,520.000 66,250.800 FONCIERE DES MURS FONCIERE DES REGIONS 12,140.000 993,780.400 GECINA SA 10,000.000 1,266,000.000 GREEN REIT PLC 180,850.000 266,211.200 HAMBORNER REIT AG 17,640.000 169,326.360 HIBERNIA REIT PLC 192,370.000 246,233.600 ICADE 9,710.000 659,406.100 IMMOBILIARE GRANDE 94,280.000 75,801.120 2,000.000 46,790.000 100,970.000 113,086.400 52,400.000 2,174,076.000 17,140.000 150,832.000 4,920.000 96,210.600 DISTRIBUZIONE INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC KLEPIERRE LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA MERCIALYS － 252 － MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 85,500.000 839,524.500 35,000.000 141,645.000 1,500.000 117,750.000 27,180.000 6,475,635.000 NSI NV RETAIL ESTATES UNIBAIL-RODAMCO SE VASTNED RETAIL 5,390.000 210,722.050 WAREHOUSES DE PAUW 3,850.000 310,079.000 WERELDHAVE BELGIUM 650.000 74,457.500 WERELDHAVE NV 11,270.000 513,799.300 XIOR STUDENT HOUSING 1,000.000 31,750.000 1,223,934.000 17,697,922.560 (2,196,489,169) 627,570.000 2,623,242.600 363,000.000 3,060,090.000 624,023.000 29,453,885.600 102,000.000 275,400.000 335,000.000 1,011,700.000 219,000.000 438,000.000 216,000.000 730,080.000 302,000.000 1,244,240.000 270,000.000 1,169,100.000 NV ユーロ 香港・ドル CHAMPION REIT FORTUNE REAL ESTATE 小計 (HK) LINK REIT NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST PROSPERITY REIT REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SPRING REIT SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,058,593.000 40,005,738.200 (562,480,679) 15,158,457 29,395,249,411 (29,395,249,411) 合計 33,046,768,621 投資証券 香港・ドル 合計 小計 投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 － 253 － (33,046,768,621) （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ２．合計欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 ３．外貨建有価証券の内訳 組入 通貨 銘柄数 組入 投資信託受益証券 投資証券 時価比率 に対する比率 投資証券 155銘柄 -% 71.81% 72.13% イギリス・ポンド 投資証券 21銘柄 -% 6.00% 6.03% イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 -% 0.04% 0.04% オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 29銘柄 8.17% -% 8.20% カナダ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.03% -% 投資証券 28銘柄 -% 1.91% シンガポール・ドル 投資信託受益証券 30銘柄 2.81% -% 2.82% ニュージーランド・ドル 投資証券 7銘柄 -% 0.47% 0.48% ユーロ 投資証券 32銘柄 -% 6.62% 6.65% 香港・ドル 投資証券 9銘柄 -% 1.69% 1.70% (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ 金額 アメリカ・ドル 第２ 時価比率 有価証券の合計 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 － 254 － 1.95% ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 平成28年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 506,100,575円 Ⅱ 負債総額 751,782円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 505,348,793円 Ⅳ 発行済数量 532,535,685口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9489円 （参考） 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 平成28年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 294,496,898,037円 Ⅱ 負債総額 542,140,200円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 293,954,757,837円 Ⅳ 発行済数量 145,701,756,912口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0175円 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 407,088,598,823円 Ⅱ 負債総額 9,308,485,616円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 397,780,113,207円 Ⅳ 発行済数量 303,845,930,723口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3092円 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 25,835,914,250円 Ⅱ 負債総額 75,666,964円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 25,760,247,286円 Ⅳ 発行済数量 14,049,170,733口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8336円 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 267,179,409,966円 Ⅱ 負債総額 261,174,494円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 266,918,235,472円 Ⅳ 発行済数量 100,282,377,995口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6617円 － 255 － 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 270,864,835,543円 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 270,631,477,914円 Ⅳ 発行済数量 152,489,857,044口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 233,357,629円 1.7748円 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 平成28年5月31日現在 Ⅰ 資産総額 32,826,496,303円 Ⅱ 負債総額 46,083,240円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,780,413,063円 Ⅳ 発行済数量 29,047,068,545口 Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1285円 － 256 － 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 (1)受益証券の名義書換 該当事項はありません。 ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取 り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券 を発行しません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式 受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請 求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 (2)受益者に対する特典 該当事項はありません。 (3)受益権の譲渡制限 譲渡制限はありません。 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権 の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載 または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない 場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含 みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または 記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振 替停止日や振替停止期間を設けることができます。 (4)受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗 することができません。 (5)受益権の再分割 委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均 等に再分割できるものとします。 － 257 － (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払 い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定 によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 － 258 － 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 （1）資本金の額（平成28年10月１日現在） 資本金の額 20億円 発行する株式総数※ 発行済株式総数 ※種類株式の発行が可能 直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。 100,000株 （普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株） 40,000株 （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株） （2）会社の機構（平成28年10月１日現在） ① 会社の意思決定機構 業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。 取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役 を除く。）の任期の満了の時までとします。 また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締 役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役 の任期の満了の時までとします。 取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の 決議にしたがい業務を執行します。 また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役 会の議長は、原則として取締役社長があたります。 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過 半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。 ② 投資運用の意思決定機構 1.投資環境見通しおよび運用方針の策定 経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する 「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部 長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。 2.運用計画、売買計画の決定 各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を 行います。 － 259 － ２【事業の内容及び営業の概況】 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の 設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業） ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月１日にみずほ投信投資顧問株式会社、新 光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセットマネジメン トOne株式会社に変更しました。 平成28年5月31日現在、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りで す。（親投資信託を除く） 基本的性格 本数 純資産総額（単位：円） 追加型公社債投資信託 0 0 追加型株式投資信託 379 5,885,771,137,238 単位型公社債投資信託 43 313,084,944,195 単位型株式投資信託 6 74,158,972,183 428 6,273,015,053,616 合計 （ご参考） 平成28年5月31日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資 信託は以下の通りです。（親投資信託を除く） ・みずほ投信投資顧問株式会社 基本的性格 本数 純資産総額（円） 追加型公社債投資信託 15 329,653,710,450 追加型株式投資信託 231 2,186,251,331,253 単位型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 5 11,626,381,586 251 2,527,531,423,289 合計 ・新光投信株式会社 基本的性格 本数 純資産総額（円） 追加型公社債投資信託 26 669,428,600,763 追加型株式投資信託 244 3,203,001,207,380 単位型公社債投資信託 4 17,754,535,219 単位型株式投資信託 72 256,599,381,477 合計 346 4,146,783,724,839 － 260 － ３【委託会社等の経理状況】 1．委託会社であるＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同 規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52 号）により作成しております。 2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。 3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第31期事業年度（自平成27年4月1日至 平成28年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。 ※ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光 投信株式会社及びみずほ信託銀行株式会社の資産運用部門と統合し、商号をアセットマネジメントOne 株式会社に変更いたしました。 委託会社の財務諸表に引き続き、みずほ投信投資顧問株式会社の第53期事業年度の財務諸表及び新光 投信株式会社の第56期事業年度の財務諸表を参考として添付しております。 － 261 － （１）【貸借対照表】 第30期 （平成27年3月31日現在） （資産の部） （単位：千円） 第31期 （平成28年3月31日現在） 現金・預金 12,051,921 12,951,736 金銭の信託 14,169,657 13,094,914 前払費用 57,309 44,951 未収委託者報酬 4,622,292 4,460,404 未収運用受託報酬 1,737,052 1,859,778 未収投資助言報酬 ※2 312,206 ※2 277,603 未収収益 260,845 205,097 繰延税金資産 411,797 341,078 その他 46,782 40,689 33,669,865 33,276,255 固定資産 432,933 658,607 建物 ※1 138,967 ※1 29,219 車両運搬具 ※1 941 ※1 549 器具備品 ※1 243,908 ※1 184,683 建設仮勘定 49,116 444,155 無形固定資産 1,912,472 1,706,201 商標権 ※1 101 ※1 7 ソフトウエア ※1 1,702,633 ※1 1,645,861 ソフトウエア仮勘定 202,399 53,036 電話加入権 7,148 7,148 ※1 188 ※1 146 投資その他の資産 4,343,365 6,497,772 投資有価証券 613,137 458,701 関係会社株式 2,316,596 3,229,196 繰延税金資産 582,861 679,092 差入保証金 733,907 2,040,945 その他 96,862 89,835 6,688,771 8,862,580 40,358,637 42,138,836 流動資産 流動資産計 有形固定資産 電信電話専用施設利用権 固定資産計 資産合計 － 263 － 第30期 （平成27年3月31日現在） （単位：千円） 第31期 （平成28年3月31日現在） 流動負債 預り金 1,605,579 966,681 未払金 2,515,377 2,055,332 未払償還金 49,873 49,873 未払手数料 1,836,651 1,744,274 その他未払金 628,852 261,185 ※2 2,196,267 ※2 3,076,566 未払法人税等 1,539,263 1,223,957 未払消費税等 671,243 352,820 賞与引当金 722,343 728,769 その他 30,000 － 9,280,074 8,404,128 退職給付引当金 868,928 997,396 役員退職慰労引当金 110,465 154,535 979,394 1,151,932 負債合計 10,259,468 9,556,060 （純資産の部） 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 2,428,478 2,428,478 2,428,478 2,428,478 25,417,784 28,000,340 利益準備金 123,293 123,293 その他利益剰余金 別途積立金 19,480,000 22,030,000 研究開発積立金 300,000 300,000 運用責任準備積立金 200,000 200,000 繰越利益剰余金 5,314,491 5,347,047 29,846,262 32,428,818 252,905 153,956 252,905 153,956 純資産合計 30,099,168 32,582,775 負債・純資産合計 40,358,637 42,138,836 （負債の部） 未払費用 流動負債計 固定負債 固定負債計 資本準備金 利益剰余金 株主資本計 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等計 － 264 － （２）【損益計算書】 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 運用受託報酬 投資助言報酬 その他営業収益 営業収益計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 調査費 委託調査費 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 支払販売手数料 営業費用計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 賞与 交際費 寄付金 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 退職給付費用 固定資産減価償却費 福利厚生費 修繕費 賞与引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労金 機器リース料 事務委託費 事務用消耗品費 器具備品費 諸経費 一般管理費計 営業利益 営業収益 委託者報酬 （単位：千円） 28,170,831 7,064,021 1,032,659 828,240 37,095,752 12,416,659 527,620 288 6,317,052 4,129,778 2,187,273 385,121 488,963 34,089 414,215 24,177 37 16,443 20,135,705 5,260,910 242,666 4,378,307 639,936 37,625 2,697 242,164 127,947 686,770 218,863 628,056 33,310 13,807 722,343 50,327 25,501 87 231,303 67,208 5,869 135,032 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 8,489,827 8,470,220 － 265 － 30,188,445 7,595,678 993,027 724,211 12,946,176 468,931 258 7,616,390 4,969,812 2,646,578 412,257 548,183 34,855 436,756 23,698 40 52,833 5,382,757 242,446 4,431,015 709,295 43,975 2,628 254,276 180,892 1,128,367 226,460 902,248 36,173 31,617 728,769 49,320 5,250 140 251,913 70,839 14,182 214,532 39,501,363 21,992,198 9,524,346 7,984,819 （単位：千円） 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 17,346 受取利息 2,404 時効成立分配金・償還金 974 為替差益 雑収入 営業外収益 受取配当金 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 25,274 2,079 － 652 3,996 1,822 6,693 23,200 38,044 金銭の信託運用損 163,033 305,368 時効成立後支払分配金・償還金 65 － 210,614 － 47,515 305,368 経常利益 8,282,806 7,717,494 特別利益 － － 固定資産除却損 ※1 12,988 固定資産売却損 ※2 － 営業外収益計 営業外費用 外国税支払損失 営業外費用計 投資有価証券売却益 特別利益計 特別損失 3,377 3,377 ※1 624 ※2 2,653 ゴルフ会員権売却損 1,080 － ゴルフ会員権評価損 － 202,477 6,307 － 216,547 9,584 税引前当期純利益 8,066,259 7,711,286 法人税、住民税及び事業税 2,969,684 △ 29,428 2,557,305 法人税等調整額 法人税等合計 2,940,256 2,584,730 当期純利益 5,126,003 5,126,556 関係会社株式評価損 特別損失計 － 266 － 27,424 （３）【株主資本等変動計算書】 第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日） （単位：千円） 株主資本 資本剰余金 当期首残高 利益剰余金 その他利益剰余金 資本金 利益 資本準備金 準備金 別途積立金 研究開発 積立金 2,000,000 2,428,478 123,293 17,130,000 300,000 2,000,000 2,428,478 123,293 17,130,000 300,000 利益剰余金 運用責 繰越利益 任準備 合計 株主資本 合計 剰余金 積立金 200,000 4,735,451 22,488,744 26,917,222 131,037 131,037 200,000 4,866,488 22,619,781 △2,328,000 △2,328,000 △2,328,000 2,350,000 △2,350,000 － － 5,126,003 5,126,003 5,126,003 会計方針の変 更による累積 131,037 的影響額 会計方針 の変更 を反映した当期 27,048,259 首残高 当期変動額 剰余金の配当 別途積立金の 積立 当期純利益 株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 － － － 2,350,000 － － 448,003 2,798,003 2,798,003 2,000,000 2,428,478 123,293 19,480,000 300,000 200,000 5,314,491 25,417,784 29,846,262 評価・換算 差額等 純資産 その他 合計 有価証券 評価差額金 当期首残高 243,159 27,160,381 会計方針の変 更による累積 131,037 的影響額 会計方針 の変更 を反映した当期 243,159 27,291,419 首残高 当期変動額 剰余金の配当 別途積立金の 積立 当期純利益 △2,328,000 － 5,126,003 9,746 9,746 9,746 2,807,749 252,905 30,099,168 株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 － 267 － 第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日） （単位：千円） 株主資本 資本剰余金 当期首残高 利益剰余金 その他利益剰余金 資本金 利益 資本準備金 準備金 別途積立金 研究開発 積立金 2,000,000 2,428,478 123,293 19,480,000 300,000 2,000,000 2,428,478 123,293 19,480,000 300,000 利益剰余金 運用責 繰越利益 任準備 合計 株主資本 合計 剰余金 積立金 200,000 5,314,491 25,417,784 29,846,262 200,000 5,314,491 25,417,784 △2,544,000 △2,544,000 △2,544,000 2,550,000 △2,550,000 － － 5,126,556 5,126,556 5,126,556 会計方針の変 更による累積 的影響額 会計方針 の変更 を反映した当期 29,846,262 首残高 当期変動額 剰余金の配当 別途積立金の 積立 当期純利益 株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 － － － 2,550,000 － － 32,556 2,582,556 2,582,556 2,000,000 2,428,478 123,293 22,030,000 300,000 200,000 5,347,047 28,000,340 32,428,818 評価・換算 差額等 純資産 その他 合計 有価証券 評価差額金 当期首残高 252,905 30,099,168 会計方針の変 更による累積 的影響額 会計方針 の変更 を反映した当期 252,905 30,099,168 首残高 当期変動額 剰余金の配当 別途積立金の 積立 当期純利益 △2,544,000 － 5,126,556 △98,949 △98,949 △98,949 2,483,607 153,956 32,582,775 株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 － 268 － 重要な会計方針 項目 第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 1. 有価証券の評価基準及び評 （1）子会社株式及び関連会社株式 価方法 ：移動平均法による原価法 （2）その他有価証券 時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均 法により算定） 時価のないもの: 移動平均法による原価法 2. 金銭の信託の評価基準及 び評価方法 時価法 3. デリバティブの評価基準及 び評価方法 時価法 4. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 定率法によっております。 （2）無形固定資産 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産につ いては、定額法によっております。 5. 外貨建の資産及び負債の 本邦通貨への換算基準 6. 引当金の計上基準 7．消費税等の処理方法 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算 し、換算差額は損益として処理しております。 （1）貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特 定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお ります。 （2）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた め、将来支給見込額を計上しております。 （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度 末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発 生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務 の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ せる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上 の差異及び過去勤務費用の費用処理方法は以下のとおりであります。 数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期 間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、そ れぞれ発生の翌事業年度から費用処理 過去勤務費用：発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年 数（5年）による定額法により按分した額を費用処理 （4）役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、 内規に基づく期末要支給額を計上しております。 税抜方式によっております。 － 269 － 未適用の会計基準等 第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日） （1）概要 本適用指針は、主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関 する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について基本的 にその内容を引き継いだ上で、一部見直しが行われたものです。 （2）適用予定日 平成28年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用予定であります。 （3）当該会計基準等の適用による影響 当該適用指針の適用による影響は、評価中であります。 会計上の見積りの変更 第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 当社は、追加情報に記載のとおり、当社、みずほ信託銀行株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社及び 新光投信株式会社間の統合基本合意書に基づき、資産運用機能の統合に向けた協議・準備を進めており ます。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産及び無形固 定資産の見積り耐用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。 また、本社オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として資産除去債務の合理的な見積りが可 能となったため、見積額の変更を行っております。なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃 貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の 負担に属する金額を費用計上する方法によっております。 これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の減価償却費が161,916千円、不動産賃借料が42,917千 円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ204,834千円減少しております。 追加情報 第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 当社は、平成27年9月30日付で締結した当社、みずほ信託銀行株式会社（取締役社長 中野 武夫）、み ずほ投信投資顧問株式会社（取締役社長 中村 英剛）及び新光投信株式会社（取締役社長 後藤 修一） 間の統合基本合意書に基づき、資産運用機能の統合に向けた協議・準備を進めてまいりましたが、平成 28年3月3日付で新会社に係わる以下事項につき内定いたしました。 1．商号 ：アセットマネジメントOne 株式会社 2．代表者 ：西 惠正（現 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長） 3．本店所在地 ：東京都千代田区丸の内1‐8‐2 4．統合日 ：平成28年10月1日 － 270 － 注記事項 （貸借対照表関係） ※1．固定資産の減価償却累計額 （千円） 第30期 （平成27年3月31日現在） 建物 車両運搬具 器具備品 商標権 ソフトウエア 電信電話専用施設利用権 第31期 （平成28年3月31日現在） 582,075 767,802 3,981 4,374 735,461 562,853 836 930 2,015,473 2,613,791 1,408 1,451 ※2. 関係会社項目 関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。 （千円） 第30期 （平成27年3月31日現在） 第31期 （平成28年3月31日現在） 流動資産 未収投資助言報酬 311,994 276,211 流動負債 未払費用 492,035 622,004 （損益計算書関係） ※1．固定資産除却損の内訳 （千円） 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 器具備品 ソフトウエア ※2．固定資産売却損の内訳 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 0 182 12,988 442 （千円） 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 器具備品 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） － － 271 － 2,653 （株主資本等変動計算書関係） 第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日） 1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 発行済株式の種類 当事業年度期首 株式数（株） 当事業年度 増加株式数（株） 当事業年度 減少株式数（株） 当事業年度末 株式数（株） 普通株式 24,000 － － 24,000 合計 24,000 － － 24,000 2．配当に関する事項 （1）配当金支払額 決議 株式の 種類 平成26年6月30日 定時株主総会 普通 株式 配当金の 総額 （千円） 2,328,000 1株当たり 配当額 （円） 97,000 基準日 効力発生日 平成26年3月31日 平成26年7月1日 （2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 決議 株式の 配当の 種類 原資 平成27年6月29日 定時株主総会 普通 株式 利益剰 余金 配当金の 総額 （千円） 基準日 効力発生日 106,000 平成27年3月31日 平成27年6月30日 当事業年度 増加株式数（株） 当事業年度 減少株式数（株） 当事業年度末 株式数（株） 2,544,000 1株当たり 配当額 （円） 第31期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 発行済株式の種類 当事業年度期首 株式数（株） 普通株式 24,000 － － 24,000 合計 24,000 － － 24,000 2．配当に関する事項 （1）配当金支払額 決議 株式の 種類 平成27年6月29日 定時株主総会 普通 株式 配当金の 総額 （千円） 2,544,000 1株当たり 配当額 （円） 106,000 － 272 － 基準日 効力発生日 平成27年3月31日 平成27年6月30日 （2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 平成28年6月29日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。 決議 平成28年6月29日 定時株主総会 株式の 配当の 種類 原資 普通 株式 利益剰 余金 配当金の 総額 （千円） 2,544,000 1株当たり 配当額 （円） 106,000 基準日 効力発生日 平成28年3月31日 平成28年6月30日 （金融商品関係） 1．金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針 資金運用については短期的な預金等に限定しております。 デリバティブ取引は、後述するリスクを低減する目的で行っております。取引は実需の範囲内でのみ 利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。 取引の方針については社内会議で審議のうえ個別決裁により決定し、取引の実行とその内容の確認に ついてはそれぞれ担当所管を分離して実行しております。 (2)金融商品の内容及びそのリスク 投資有価証券の主な内容は、政策投資目的で保有している株式であります。 金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及び デリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒 されておりますが、デリバティブ取引を利用して一部リスクを低減しております。 長期差入保証金の主な内容は、本社オフィス等の不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等でありま す。 金銭の信託に含まれるデリバティブ取引は為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引であ り、金銭の信託に含まれる投資信託に係る為替及び市場価格の変動リスクを低減する目的で行ってお ります。 (3)金融商品に係るリスク管理体制 ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 為替相場及び株式相場の変動によるリスクを有しておりますが、取引先は信用度の高い金融機関に 限定しているため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。 ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク 量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。 ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰計画を確認するとともに、十分 な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価 額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件 等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 － 273 － 2．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。 第30期（平成27年3月31日現在） 貸借対照表計上額 （千円） （1）現金・預金 （2）金銭の信託 （3）投資有価証券 その他有価証券 資産計 （1）未払法人税等 負債計 時価 （千円） 差額 （千円） 12,051,921 14,169,657 532,891 12,051,921 14,169,657 532,891 － － 26,754,470 26,754,470 － 1,539,263 1,539,263 － 1,539,263 1,539,263 － － 第31期（平成28年3月31日現在） 貸借対照表計上額 （千円） （1）現金・預金 （2）金銭の信託 （3）投資有価証券 その他有価証券 資産計 （1）未払法人税等 負債計 時価 （千円） 差額 （千円） 12,951,736 13,094,914 381,005 12,951,736 13,094,914 381,005 － － 26,427,656 26,427,656 － 1,223,957 1,223,957 － 1,223,957 1,223,957 － － （注1）金融商品の時価の算定方法 資 産 （1）現金・預金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 （2）金銭の信託 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有 価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手 先金融機関より提示された価格によっております。 （3）投資有価証券 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっており ます。 負 債 （1）未払法人税等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 － 274 － （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 区分 （千円） 第30期 （平成27年3月31日現在） 第31期 （平成28年3月31日現在） 80,246 77,696 2,316,596 3,229,196 733,907 2,040,945 ①非上場株式 ②関係会社株式 ③差入保証金 ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証 券」には含めておりません。 ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 前事業年度において、関係会社株式について202,477千円の減損処理を行っております。 ③差入保証金は、本社オフィス等の不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等であり、市場価 格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 第30期（平成27年3月31日現在） 1年以内 （千円） （1）預金 合計 1年超5年以内 （千円） 5年超10年以内 （千円） 10年超 （千円） 12,051,921 － － － 12,051,921 － － － 第31期（平成28年3月31日現在） 1年以内 （千円） （1）預金 合計 1年超5年以内 （千円） 5年超10年以内 （千円） 10年超 （千円） 12,951,736 － － － 12,951,736 － － － （注4）社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額 該当事項はありません。 （有価証券関係） 1．売買目的有価証券 該当事項はありません。 2．満期保有目的の債券 該当事項はありません。 3. 子会社株式及び関連会社株式 関係会社株式（第30期の貸借対照表計上額2,316,596千円、第31期の貸借対照表計上額3,229,196千 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま せん。 － 275 － 4. その他有価証券 第30期（平成27年3月31日現在） 区分 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 取得原価 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの ①株式 ②債券 ③その他（投資信託） （千円） 差額 小計 516,710 － 146,101 － 370,608 － 16,181 13,000 3,181 532,891 159,101 373,789 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの ①株式 ②債券 ③その他（投資信託） － － － － － － － － － 小計 － － － 合計 532,891 159,101 373,789 （注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ ん。 第31期（平成28年3月31日現在） 区分 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの ①株式 ②債券 ③その他（投資信託） 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 取得原価 小計 （千円） 差額 365,683 － 146,101 － 219,581 － 15,322 13,000 2,322 381,005 159,101 221,903 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの ①株式 ②債券 ③その他（投資信託） － － － － － － － － － 小計 － － － 合計 381,005 159,101 221,903 （注）非上場株式（貸借対照表計上額77,696千円）については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ ん。 － 276 － 5．当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券 該当事項はありません。 6．当該事業年度中に売却したその他有価証券 第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日） 該当事項はありません。 第31期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 売却額 （千円） 区分 その他有価証券 売却益の合計額 （千円） 5,927 売却損の合計額 （千円） 3,377 － 7．減損処理を行った有価証券 該当事項はありません。 （金銭の信託関係） 1．運用目的の金銭の信託 第30期 （平成27年3月31日現在） 貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円） 運用目的の金銭の信託 14,169,657 当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円） 2,544,066 第31期 （平成28年3月31日現在） 貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円） 運用目的の金銭の信託 13,094,914 2．満期保有目的の金銭の信託 該当事項はありません。 3．その他の金銭の信託 該当事項はありません。 （デリバティブ取引関係） 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 該当事項はありません。 2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 該当事項はありません。 － 277 － 当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円） 825,986 （退職給付関係） 1．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を、また、確定拠出型の 制度として確定拠出年金制度を採用しております。 2．確定給付制度 （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 （千円） 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 1,079,828 △203,600 876,227 128,297 7,798 10,345 △49,633 － 973,035 － 973,035 134,944 8,660 21,441 △ 51,531 － 973,035 1,086,550 退職給付債務の期首残高 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した期首残高 勤務費用 利息費用 数理計算上の差異の発生額 退職給付の支払額 過去勤務費用の発生額 退職給付債務の期末残高 （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 （千円） 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 973,035 1,086,550 973,035 △89,550 △14,556 1,086,550 △ 79,449 △ 9,704 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 868,928 997,396 退職給付引当金 868,928 997,396 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 868,928 997,396 非積立型制度の退職給付債務 未積立退職給付債務 未認識数理計算上の差異 未認識過去勤務費用 （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額 （千円） 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 勤務費用 利息費用 数理計算上の差異の費用処理額 過去勤務費用の費用処理額 128,297 7,798 33,455 4,852 134,944 8,660 31,542 4,852 確定給付制度に係る退職給付費用 174,402 179,999 － 278 － （4）数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 0.89％ 0.89％ 割引率 3．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、第30期事業年度43,461千円、第31期事業年度44,193千円であり ます。 （税効果会計関係） 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第30期 第31期 (平成27年3月31日現在) （千円） (平成28年3月31日現在) 繰延税金資産 （千円） 未払事業税 118,238 79,702 未払事業所税 5,527 5,581 賞与引当金 239,095 224,898 未払法定福利費 30,557 28,395 未払確定拠出年金掛金 2,650 2,500 外国税支払損失 15,727 － 資産除去債務 － 13,244 減価償却超過額（一括償却資産） 2,158 3,389 減価償却超過額 130,844 136,503 繰延資産償却超過額（税法上） 2,710 1,339 退職給付引当金 281,232 305,591 役員退職慰労引当金 35,724 47,318 ゴルフ会員権評価損 1,940 3,768 関係会社株式評価損 176,106 166,740 その他有価証券評価差額金 － 1,196 1,042,515 1,020,171 47,855 － 47,855 － 994,659 1,020,171 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 差引繰延税金資産の純額 2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で あるため、注記を省略しております。 － 279 － 3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等 の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事 業年度から法人税率の引下げが行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金 負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34％から、平成28年4月1日に開始する事業年度から 平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、平成30年4月 1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62％となります。 この変更により、当事業年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は 53,300千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は57,117千円増加し、その他有価証券評 価差額金は3,816千円増加しております。 （資産除去債務関係） 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を 有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負 債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのう ち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 （セグメント情報等） １．セグメント情報 当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しておりま す。 ２．関連情報 第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日） （１）サービスごとの情報 投資信託 （千円） 営業収益 28,170,831 投資顧問 （千円） 8,096,680 その他 （千円） 828,240 合計 （千円） 37,095,752 （注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。 （２）地域ごとの情報 ①営業収益 当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超え るため、記載を省略しております。 ②有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超 えるため、記載を省略しております。 （３）主要な顧客ごとの情報 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占めるものがないため、記載を 省略しております。 － 280 － 第31期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） （１）サービスごとの情報 投資信託 （千円） 営業収益 30,188,445 投資顧問 （千円） 8,588,706 その他 （千円） 合計 （千円） 724,211 39,501,363 （注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。 （２）地域ごとの情報 ①営業収益 当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超え るため、記載を省略しております。 ②有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超 えるため、記載を省略しております。 （３）主要な顧客ごとの情報 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占めるものがないため、記載を 省略しております。 （関連当事者との取引） (1)親会社及び法人主要株主等 第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日） 資本金 事業の 議決権等 関係内容 取引の内容 取引金額 属 会社等の 住所 又は出 内容又 の所有 役員の 事業上の 資金 は職業 (被所有) （千円） 性 名称 兼任等 関係 割合 そ 第一生命 東京都 3,431 生命保 (被所有) 兼務2名, 資産運用 の 保険株式 千代田 億円 険業 直接50％ 出向3名, の助言 他 会社 区 転籍2名 の 関 係 会 社 － 281 － 科目 期末残高 （千円） 資産運用の 862,448 未収投資 237,575 助言の顧問 助言報酬 料の受入 第31期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 資本金 事業の 議決権等 関係内容 取引の内容 取引金額 属 会社等の 住所 又は出 内容又 の所有 資金 は職業 (被所有) 役員の 事業上の （千円） 性 名称 兼任等 関係 割合 そ 第一生命 東京都 3,431 生命保 (被所有) 兼務2名, 資産運用 の 保険株式 千代田 億円 険業 直接50％ 出向3名, の助言 他 会社 区 転籍2名 の 関 係 会 社 科目 期末残高 （千円） 資産運用の 795,405 未収投資 207,235 助言の顧問 助言報酬 料の受入 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注1）資産運用の助言の顧問料は、一般的取引条件を定めた規定に基づく個別契約により決定してお ります。 （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており ます。 (2)子会社等 第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日） 属 性 会社等の名称 住所 DIAM London International United Ltd kingdom 資本金又 事業の 議決権 関係内容 は出資金 内容又 等の所 は職業 有(被 役員 事業上 所有) の兼 の関係 割合 任等 取引の 内容 取引 科目 期末残高 金額 （千円） （千円） 4,000 千GBP 資産の (所有) 兼務 当社預 当社預り資 658,756 未払 運用 直接 2名 り資産 産の運用の 費用 100％ の運用 顧問料の支 払 235,583 子 DIAM U.S.A., New York 4,000 会 Inc. U.S.A. 千USD 社 資産の (所有) 兼務 当社預 当社預り資 383,980 未払 運用 直接 2名 り資産 産の運用の 費用 100％ の運用 顧問料の支 払 173,074 DIAM SINGAPORE PTE.LTD. Central 1,100,000 資産の (所有) 兼務 当社預 増資の引受 400,000 － Singapore 千円 運用 直接 2名 り資産 100％ の運用 － 282 － － 第31期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 属 性 会社等の名称 住所 DIAM London International United Ltd kingdom 資本金又は 事業の 議決権 関係内容 出資金 内容又 等の所 は職業 有(被 役員 事業上 所有) の兼 の関係 割合 任等 取引の 内容 取引 科目 期末残高 金額 （千円） （千円） 9,000 千GBP 資産の (所有) 兼務 当社預 当社預り資 800,617 未払 運用 直接 2名 り資産 産の運用の 費用 100％ の運用 顧問料の支 払 増資の引受 912,600 － 308,974 － DIAM U.S.A., New York 4,000 Inc. U.S.A. 千USD 資産の (所有) 兼務 当社預 当社預り資 473,948 未払 運用 直接 2名 り資産 産の運用の 費用 100％ の運用 顧問料の支 払 157,130 子 会 社 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注1）資産運用の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 （注2）上記の取引金額及び期末残高には免税取引のため、消費税等は含まれておりません。 （注3）増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものであります。 － 283 － (3)兄弟会社等 第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日） 会社等の 属 名称 性 そ の 他 の 関 係 会 社 の 子 会 社 資本金 事業の 議決権 関係内容 住所 又は出 内容又 等の所 資金 は職業 有(被 役員 事業上 所有) の兼 の関係 割合 任等 株式会社 東京都 14,040 銀行業 みずほ銀 千代田 億円 行 区 － みずほ第 東京都 2億円 金融 一フィナ 千代田 技術 ンシャル 区 研究等 テクノロ ジー株式 会社 － 資産管理 東京都 サービス 中央区 信託銀行 株式会社 － 500 資産管 億円 理等 － 当社設定投 資信託の販 売、預金取 引 取引の内容 取引金額 （千円） 期末残高 （千円） 投資信託の 2,217,439 未払 306,365 販売代行手 手数料 数料 預金の預入 551,351 現金・ 11,276,198 （純額） 預金 受取利息 2,139 未収 71 収益 兼務 当社預り資 当社預り資 1名 産の助言 産の助言の 顧問料の支 払 業務委託料 の支払 － 科目 407,531 未払 240,725 費用 8,540 未払金 6,501 当社信託財 信託元本の 3,500,000 金銭の 14,169,657 産の運用 追加 信託 （純額） 信託報酬の 8,254 支払 － 284 － 第31期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日） 会社等の 属 名称 性 そ の 他 の 関 係 会 社 の 子 会 社 資本金 事業の 議決権 関係内容 住所 又は出 内容又 等の所 資金 は職業 有(被 役員 事業上 所有) の兼 の関係 割合 任等 取引の内容 取引金額 （千円） 科目 期末残高 （千円） 株式会社 東京都 14,040 銀行業 みずほ銀 千代田 億円 行 区 － 兼務 当社設定投 投資信託の 3,023,040 未払 372,837 1名 資信託の販 販売代行手 手数料 売、預金取 数料 引 預金の預入 879,733 現金・ 12,155,931 （純額） 預金 受取利息 1,787 未収 123 収益 みずほ第 東京都 2億円 金融 一フィナ 千代田 技術 ンシャル 区 研究等 テクノロ ジー株式 会社 － 兼務 当社預り資 当社預り資 1名 産の助言 産の助言の 顧問料の支 払 業務委託料 の支払 資産管理 東京都 サービス 中央区 信託銀行 株式会社 － 500 資産管 億円 理等 － 当社信託財 信託元本の 産の運用 払戻 （純額） 信託報酬の 支払 557,013 未払 費用 8,540 未払金 292,861 7,581 700,000 金銭の 13,094,914 信託 8,336 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 （注2）資産の助言の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。 （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており ます。 （注4）預金取引は、市場金利を勘案した利率が適用されております。 （注5）信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。 － 285 － （1株当たり情報） 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益金額 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 1,254,132円02銭 1,357,615円66銭 213,583円46銭 213,606円51銭 （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して おりません。 （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） 当期純利益 第31期 （自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 5,126,003千円 5,126,556千円 普通株主に帰属しない金額 － － 普通株式に係る当期純利益 5,126,003千円 5,126,556千円 24,000株 24,000株 期中平均株式数 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 － 286 － （参考）みずほ投信投資顧問株式会社の経理状況 ※当該（参考）において、みずほ投信投資顧問株式会社を「当社」という。 １ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令 第59号)並びに同規則第２条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣 府令第52号）に基づいて作成しております。 ２ 当社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、事業年度（平成27年４月１日から平 成28年３月31日まで）の財務諸表について新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 － 287 － (1)貸借対照表 資産の部 流動資産 現金及び預金 有価証券 前払費用 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 繰延税金資産 その他流動資産 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物（純額） 工具、器具及び備品（純額） リース資産（純額） 有形固定資産合計 無形固定資産 電話加入権 その他無形固定資産 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 長期差入保証金 前払年金費用 会員権 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 預り金 リース債務 未払金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 その他未払金 未払金合計 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金 その他流動負債 流動負債合計 固定負債 リース債務 役員退職慰労引当金 時効後支払損引当金 繰延税金負債 その他固定負債 固定負債合計 （単位： 千円） 当事業年度 （平成28年３月31日） 前事業年度 （平成27年３月31日） 20,801,864 127,840 156,891 1,827,951 1,812,198 185,882 159,069 △ 1,092 25,070,606 20,903,257 82,540 157,231 2,183,032 1,713,643 162,369 293,051 △ 1,185 25,493,940 ※１ 124,850 71,443 2,140 198,434 ※１ 100,000 90,655 818 191,474 12,747 65 12,812 － 290 － 12,747 35 12,782 3,987,168 360,258 331,766 8,400 23,186 △ 19,534 4,691,245 4,902,492 29,973,099 3,260,206 340,503 346,659 8,400 19,551 △ 19,404 3,955,916 4,160,172 29,654,112 77,889 2,648 29,699 1,202 746 5,716 819,341 86,205 912,009 2,038,097 393,574 426,857 328,900 3,075 4,183,052 833 3,906 838,064 9,022 851,826 1,896,033 570,376 227,078 318,000 999 3,895,216 2,088 104,240 8,128 306,725 6,926 428,109 886 147,427 6,471 38,000 1,931 194,716 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 配当準備積立金 退職慰労積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 自己株式 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債純資産合計 4,611,161 4,089,932 2,045,600 2,045,600 2,266,400 2,450,074 2,266,400 2,450,074 4,716,474 4,716,474 128,584 128,584 － 291 － 104,600 104,600 100,000 9,800,000 7,739,742 100,000 9,800,000 8,908,993 17,872,927 19,042,177 24,635,002 △377,863 25,426,389 726,935 137,791 726,935 25,361,937 137,791 25,564,180 29,973,099 29,654,112 (2)損益計算書 （自 至 （単位： 千円） 当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 前事業年度 平成26年４月１日 平成27年３月31日） 営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 営業収益合計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 調査費 委託調査費 図書費 調査費合計 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 その他 営業雑経費合計 営業費用合計 一般管理費 給料 役員報酬 給料手当 賞与 給料合計 交際費 寄付金 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 退職給付費用 福利厚生費 貸倒引当金繰入 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 固定資産減価償却費 諸経費 一般管理費合計 営業利益 営業外収益 受取配当金 受取利息 有価証券解約益 有価証券償還益 時効到来償還金等 時効後支払損引当金戻入額 雑収入 営業外収益合計 営業外費用 有価証券解約損 17,538,139 4,463,429 22,001,569 17,358,667 5,050,661 22,409,329 8,480,510 247,790 1,140 7,999,728 205,521 152 1,259,067 4,883,037 4,308 6,146,412 101,919 － 292 － 1,312,466 5,299,598 3,703 6,615,769 116,405 59,454 128,143 18,777 2,540 855,319 1,064,234 16,042,008 46,151 246 20,221 2,317 958,635 1,027,572 15,965,148 142,983 1,832,723 295,180 2,270,886 775 91,851 51,783 339,964 126,451 368,622 319,122 27,249 31,216 358,817 3,986,740 1,972,819 143,812 1,905,880 304,122 2,353,814 775 221 87,228 76,075 305,351 119,608 370,689 93 301,698 47,768 44,257 269,502 3,977,085 2,467,095 7,027 7,340 953 21,856 51,171 88,349 4,242 7,633 50,674 56,303 1,962 1,311 20,993 143,121 - 278 有価証券償還損 ヘッジ会計に係る損失 時効後支払損引当金繰入額 雑損失 営業外費用合計 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 特別利益合計 特別損失 減損損失 事業再構築費用 外国税負担損失 貸倒引当金繰入 特別損失合計 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 当期純利益 ※１ ※２ ※３ － 293 － 2,197 2,240 17,685 63,198 85,321 1,975,847 2,641 6,767 9,688 2,600,528 10,500 10,500 - 51,292 125,173 53,547 19,534 249,548 1,736,799 616,760 16,247 633,008 1,103,790 2,600,528 839,827 40,166 879,993 1,720,534 (3)株主資本等変動計算書 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） （単位： 千円） 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本準備金 2,045,600 その他資本剰余金 2,266,400 資本剰余金合計 2,450,074 4,716,474 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 株主資本 利益剰余金 その他利益剰余金 利益 準備金 当期首残高 配当準備 積立金 128,584 退職慰労 積立金 104,600 100,000 株主資本 合計 利益剰余 金合計 別途 積立金 繰越利益 剰余金 9,800,000 6,988,395 23,883,654 剰余金の配当 △352,443 △352,443 △352,443 当期純利益 1,103,790 1,103,790 1,103,790 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 128,584 104,600 100,000 9,800,000 17,121,579 751,347 751,347 751,347 7,739,742 17,872,927 24,635,002 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 当期首残高 純資産合計 評価・換算差額等合計 △41,248 △41,248 23,842,406 剰余金の配当 △352,443 当期純利益 1,103,790 当期変動額 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 768,183 768,183 768,183 当期変動額合計 768,183 768,183 1,519,530 当期末残高 726,935 726,935 25,361,937 － 294 － 当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） （単位： 千円） 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本準備金 2,045,600 その他資本剰余金 2,266,400 資本剰余金合計 2,450,074 4,716,474 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の取得 株主資本以外の項 目の当期変動額 （純額） 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 利益 準備金 株主資本 利益剰余金 その他利益剰余金 退職慰労 別途 繰越利益 積立金 積立金 剰余金 配当準備 積立金 当期首残高 128,584 104,600 当期変動額 剰余金の配当 △551,284 △551,284 △551,284 当期純利益 1,720,534 1,720,534 1,720,534 自己株式の取得 △377,863 △377,863 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 1,169,250 128,584 104,600 当期変動額合計 当期末残高 100,000 9,800,000 株主資本 合計 自己株式 利益剰余 金合計 7,739,742 17,872,927 - 24,635,002 100,000 9,800,000 1,169,250 △377,863 791,386 8,908,993 19,042,177 △377,863 25,426,389 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 当期首残高 純資産合計 評価・換算差額等合計 726,935 726,935 25,361,937 剰余金の配当 △551,284 当期純利益 1,720,534 自己株式の取得 △377,863 当期変動額 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 △589,143 △589,143 △589,143 △589,143 △589,143 202,242 137,791 137,791 25,564,180 － 295 － 重要な会計方針 １．有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 ２．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 ３．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定 額法）を採用しております。 （２）無形固定資産 定額法を採用しております。 （３）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。 ４．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特 定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 （２）賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上 しております。 （３）退職給付引当金（前払年金費用） 従業員に対する退職給付に備えるため、決算日における退職給付債務及び年金資産の見込 額に基づき、決算日において発生していると認められる額を計上しております。 （４）役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。（執行 役員に対する退職慰労引当金を含む。） （５）時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請 求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 ５．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として 処理しております。 ６．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 時価ヘッジによっております。 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…株価指数先物取引 ヘッジ対象…有価証券 （３）ヘッジ方針 当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。 （４）ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価 しております。 － 296 － ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 未適用の会計基準等 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日） １．概要 本適用指針は、主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断 に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針につい て基本的にその内容を引き継いだ上で、一部見直しが行われたものです。 ２．適用予定日 当社は、当該適用指針を平成28年４月１日に開始する事業年度の期首から適用する予定でありま す。 ３．当該会計基準等の適用による影響 当該適用指針の適用による影響は、軽微であります。 会計上の見積りの変更に関する注記 当社は、「追加情報」に記載のとおり、当社、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行 株式会社及び新光投信株式会社間の統合基本合意書に基づき、資産運用機能の統合に向けた協議・準備 を進めております。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資 産の見積り耐用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃 貸借契約に伴う原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回 復費用及び使用見込期間の見積りの変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業 年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ27,598千円減少しております。 追加情報 DIAMアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長 西 惠正）、みずほ信託銀行株式会社（取締役 社長 中野 武夫）、みずほ投信投資顧問株式会社（取締役社長 中村 英剛）及び新光投信株式会社（取 締役社長 後藤 修一）間での平成27年９月30日付統合基本合意書に基づき、資産運用機能の統合に向け た協議・準備を進めてまいりましたが、平成28年３月３日付で新会社に係わる以下事項につき内定いた しました。 １．商号 ： アセットマネジメントOne株式会社 ２．代表者 ： 西 惠正（現 DIAMアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長） ３．本店所在地 ： 東京都千代田区丸の内１－８－２ ４．統合日 ： 平成28年10月１日 注記事項 （貸借対照表関係） ※１ 前事業年度 （平成27年３月31日） 有形固定資産の減価償却累計額 建物 111,156千円 工具、器具及び備品 277,249千円 リース資産 16,185千円 ※１ － 297 － 当事業年度 （平成28年３月31日） 有形固定資産の減価償却累計額 建物 136,006千円 工具、器具及び備品 226,657千円 リース資産 17,508千円 （損益計算書関係） 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） ※１ 減損損失 当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 場所 用途 種類 金額（千円） 本社（東京都港区） 除却対象資産 建物 23,139 本社（東京都港区） 除却対象資産 工具器具備品 4,253 本社（東京都港区） 除却対象資産 原状回復費用 23,900 レイアウト変更により現行オフィス内部造作等の除却が決定した資産につき、「除却対象資産」とし てグルーピングを行い、平成27年３月31日時点の帳簿価額および原状回復費用を減損損失（51,292千 円）として特別損失に計上しました。 ※２ 事業再構築費用 事業再構築に伴うグループ会社への転籍関連費用であります。 ※３ 外国税負担損失 証券投資信託に係る外国税負担額であります。 当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 該当するものはありません。 （株主資本等変動計算書関係） 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） １．発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 増加 減少 1,052,070 - 当事業年度末 - 1,052,070 ２．配当に関する事項 （１）配当金支払額 決議 株式の種類 平成26年６月11日 第51回定時株主総会 普通株式 １株当たり 配当額 （円） 配当金の総額 （円） 352,443,450 335 基準日 効力発効日 平成26年３月31日 平成26年６月12日 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 （円） 平成27年６月11日 第52回定時株主総会 普通株式 551,284,680 利益剰余金 １株当たり 配当額 （円） 524 基準日 効力発効日 平成27年３月31日 平成27年６月12日 当事業年度（自 平成27年４月１日 １．発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 至 平成28年３月31日） 増加 減少 1,052,070 - 当事業年度末 - 1,052,070 ２．自己株式に関する事項 株式の種類 普通株式（株） 当事業年度期首 増加 - 減少 13,662 （変動事由の概要） 平成28年1月6日の株主総会決議による自己株式の取得 － 298 － 当事業年度末 - 13,662株 13,662 ３．配当に関する事項 （１）配当金支払額 決議 株式の種類 平成27年６月11日 第52回定時株主総会 普通株式 配当金の総額 （円） １株当たり 配当額 （円） 551,284,680 524 基準日 効力発効日 平成27年３月31日 平成27年６月12日 （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 決議 株式の種類 平成28年６月10日 第53回定時株主総会 普通株式 配当金の総額 （円） 配当の原資 １株当たり 配当額 （円） 17,652,936,000 利益剰余金 1,346,815,176 資本剰余金 合計 18,999,751,176 基準日 効力発効日 17,000 平成28年３月31日 平成28年６月13日 1,297 平成28年３月31日 平成28年６月13日 18,297 （リース取引関係） １．ファイナンス・リース取引（借主側） 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ① リース資産の内容 有形固定資産 主として、事務用機器及び車両運搬具であります。 ② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。 （金融商品関係） １．金融商品の状況に関する事項 （１）金融商品に対する取組方針 当社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っており、余資運用につい ては、安全性の高い金融資産で運用しております。 デリバティブは、当社が保有する特定の有価証券の投資リスクを低減させる目的で利用してお り、投機的な取引は行わない方針であります。 （２）金融商品の内容及びそのリスク 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま す。有価証券及び投資有価証券は、当社業務運営に関連する株式、投資信託であります。これら は、それぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である 未払手数料は、１年以内の支払期日であります。 デリバティブ取引には株価指数先物取引があり、その他有価証券で保有する投資信託の価格変動 を相殺する目的で行い、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法（時価ヘッジ）を適用しています。 なお、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の 相関関係を継続的に計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。 （３）金融商品に係るリスク管理体制 ①信用リスクの管理 営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ご との期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を半期ごとに把握する体制とし ています。 有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関して は、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。 ②市場リスクの管理 有価証券を含む金融商品の保有については、当社の市場リスク管理の基本方針（自己資金運用） に従い、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、価格変動リスクの軽減を図っています。デリ バティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価に関する部門を分離し、内部統制を 確立しております。 （４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価は、市場価格に基づく価額によっております。また、注記事項「デリバティブ取 引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取 引に係る市場リスクを示すものではありません。 － 299 － ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注２）を参照くださ い。） 前事業年度（平成27年３月31日） （単位：千円） 貸借対照表計上額 時価 差額 （１）現金及び預金 20,801,864 20,801,864 （２）未収委託者報酬 1,827,951 1,827,951 （３）未収運用受託報酬 1,812,198 1,812,198 （４）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 4,054,289 4,054,289 資産計 28,496,304 28,496,304 （１）未払手数料 819,341 819,341 負債計 819,341 819,341 デリバティブ取引（※１） ① ヘッジ会計が適用されていないもの （3,601） （3,601） ② ヘッジ会計が適用されているもの 327 327 デリバティブ取引計 （3,274） （3,274） （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ いては、（ ）で示しております。 当事業年度（平成28年３月31日） （単位：千円） 貸借対照表計上額 時価 差額 （１）現金及び預金 20,903,257 20,903,257 （２）未収委託者報酬 2,183,032 2,183,032 （３）未収運用受託報酬 1,713,643 1,713,643 （４）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 3,282,026 3,282,026 資産計 28,081,960 28,081,960 （１）未払手数料 838,064 838,064 負債計 838,064 838,064 デリバティブ取引（※１） ① ヘッジ会計が適用されていないもの （220） （220） ② ヘッジ会計が適用されているもの （1,564） （1,564） デリバティブ取引計 （1,784） （1,784） （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ いては、（ ）で示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 資 産 （１）現金及び預金 預金については、すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿 価額によっております。 （２）未収委託者報酬及び（３）未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 （４）有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証 券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。 負 債 （１）未払手数料 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 デリバティブ取引 注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。 － 300 － （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 区分 非上場株式 （単位:千円） 当事業年度 （平成28年３月31日） 60,720 前事業年度 （平成27年３月31日） 60,720 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（４）有 価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度（平成27年３月31日） （単位:千円） １年超 ２年以内 ２年超 ３年以内 ３年超 ４年以内 ４年超 ５年以内 １年以内 預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの 証券投資信託 合計 20,800,853 1,827,951 1,812,198 - - - - - 127,840 24,568,844 - - - - 3,300,657 3,300,657 ５年超 当事業年度（平成28年３月31日） １年超 ２年以内 ２年超 ３年以内 ３年超 ４年以内 （単位:千円） ４年超 ５年超 ５年以内 - １年以内 預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの 証券投資信託 合計 20,902,546 2,183,032 1,713,643 - - - 82,540 24,881,762 - - - - 2,395,185 2,395,185 (有価証券関係) １ その他有価証券 前事業年度（平成27年３月31日） 種類 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの ① 証券投資信託 小計 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの ① 証券投資信託 小計 合計 貸借対照表計上額 （千円） 取得原価（千円） 差額（千円） 3,740,183 3,740,183 2,664,442 2,664,442 1,075,740 1,075,740 314,105 314,105 4,054,289 316,720 316,720 2,981,163 △ 2,615 △ 2,615 1,073,125 － 301 － 当事業年度（平成28年３月31日） 貸借対照表計上額 （千円） 種類 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの ① 証券投資信託 小計 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの ① 証券投資信託 小計 合計 取得原価（千円） 差額（千円） 2,698,875 2,698,875 2,500,000 2,500,000 198,875 198,875 583,151 583,151 3,282,026 583,423 583,423 3,083,423 △ 271 △ 271 198,603 ２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 該当するものはありません。 ３ 当事業年度中に解約・償還したその他有価証券 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 種類 ① 解約・償還益の合計額 (千円) 953 953 解約・償還額(千円) 証券投資信託 合計 102,729 102,729 解約・償還損の合計額 (千円) △ 2,197 △ 2,197 当事業年度（自 平成27年４月１日 種類 ① 至 平成28年３月31日） 解約・償還益の合計額 (千円) 106,977 106,977 解約・償還額(千円) 証券投資信託 合計 738,178 738,178 解約・償還損の合計額 (千円) △ 2,920 △ 2,920 （デリバティブ取引関係） １ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 前事業年度（平成27年３月31日） 区分 市場取引 株価指数先物取引 売建 合計 契約額のうち １年超 （千円） 契約額等 （千円） 取引の種類 時価 （千円） 評価損益 （千円） 197,054 - △3,601 △3,601 197,054 - △3,601 △3,601 当事業年度（平成28年３月31日） 区分 取引の種類 契約額のうち １年超 （千円） 契約額等 （千円） 株価指数先物取引 148,005 売建 合計 148,005 （注）時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しております。 市場取引 － 302 － 時価 （千円） 評価損益 （千円） - △220 △220 - △220 △220 ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 株式関連 前事業年度（平成27年３月31日） ヘッジ会計 の方法 ヘッジ対象に 係る損益を認 識する方法 取引の種類 株価指数先物取引 売建 買建 契約額のうち １年超 （千円） 契約額等 （千円） 主なヘッジ対象 投資有価証券 投資有価証券 合計 時価 （千円） 131,145 277,953 - △3,325 3,652 409,098 - 327 （注）時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しております。 当事業年度（平成28年３月31日） ヘッジ会計 の方法 ヘッジ対象に 係る損益を認 識する方法 取引の種類 株価指数先物取引 売建 買建 契約額のうち １年超 （千円） 契約額等 （千円） 主なヘッジ対象 投資有価証券 投資有価証券 合計 時価 （千円） 117,467 179,836 - 147 △1,711 297,303 - △1,564 （注）時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しております。 （退職給付関係） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の 制度として企業型確定拠出年金制度を設けております。 当社が有する確定給付企業年金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して おります。 ２．確定給付制度 （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 当事業年度 （自 至 平成26年４月１日 平成27年３月31日） （自 至 平成27年４月１日 平成28年３月31日） 退職給付引当金の期首残高 △357,258千円 △331,766千円 退職給付費用 150,018 51,208 退職給付の支払額 △21,349 制度への拠出額 △103,177 △66,102 退職給付引当金の期末残高 △331,766 △346,659 （２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年 金費用の調整表 前事業年度 当事業年度 (平成27年３月31日) 積立型制度の退職給付債務 年金資産 貸借対照表に計上された前払年金費用 669,318千円 △1,001,084 △331,766 － 303 － (平成28年３月31日) 727,842千円 △1,074,502 △346,659 （３）退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度58,362千円 当事業年度51,208千円 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度17,436千円、当事業年度17,574千円であります。 (税効果会計関係) １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 前事業年度 当事業年度 （平成27年３月31日） （平成28年３月31日） 繰延税金資産 有価証券償却超過額 4,795千円 4,551千円 ソフトウェア償却超過額 69,263 52,651 賞与引当金損金算入限度超過額 108,734 98,134 社会保険料損金不算入額 15,665 14,233 役員退職慰労引当金 34,461 45,488 未払事業税 30,421 39,817 その他 93,137 58,782 繰延税金資産小計 356,479 313,659 評価性引当額 △24,103 △22,331 繰延税金資産合計 332,375 291,328 繰延税金負債 前払年金費用 △107,027 △106,147 その他有価証券評価差額金 △346,190 △60,812 繰延税金負債合計 △453,218 △166,959 繰延税金資産の純額 △120,843 124,368 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下 であるため注記を省略しております。 ３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月 29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰越税金負債の計算（ただし、平成 28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.26%から、回収 又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.86%、平成30年４ 月１日以降のものについては30.62％にそれぞれ変更されております。 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が4,569千円減少し、当事業 年度に計上された法人税等調整額が7,826千円、その他有価証券評価差額金が3,257千円それぞれ増加し ております。 （資産除去債務関係） 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 （セグメント情報等） ［セグメント情報］ 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）及び当事業年度（自 平成27年４月 １日 至 平成28年３月31日） 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 － 304 － ［関連情報］ 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） １．製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一である ことから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）売上高 本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。 （２）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超 えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を 最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。 運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10％以上を占める投資一任報酬があります が、守秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しておりま す。 顧客の種類等 営業収益（千円） 適格機関投資家Ａ 2,629,803 関連するセグメント名 資産運用業 当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） １．製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一である ことから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）売上高 本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。 （２）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超 えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を 最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。 運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10％以上を占める投資一任報酬があります が、守秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しておりま す。 顧客の種類等 営業収益（千円） 適格機関投資家Ａ 3,061,207 関連するセグメント名 資産運用業 ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 該当するものはありません。 － 305 － (関連当事者情報) １．関連当事者との取引 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 所在地 資本金 又は 出資金 事業の 内容 議決権等 の所有 （被所有） 割合 同一の親 株式会社 会社をも みずほ銀行 つ会社 東京都 千代田 区 14,040 億円 銀行業 なし 投資信託の販売 支払手数料 同一の親 みずほ信託 会社をも 銀行株式会社 つ会社 東京都 中央区 2,473 億円 信託 銀行業 なし 信託財産の管理 委託者報酬 13,851,610 種類 会社等の名称 当事業年度（自 平成27年４月１日 至 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 (千円) 3,833,692 未払手数料 所在地 資本金 又は 出資金 事業の 内容 同一の親 株式会社 会社をも みずほ銀行 つ会社 東京都 千代田 区 14,040 億円 銀行業 なし 投資信託の販売 支払手数料 同一の親 みずほ信託 会社をも 銀行株式会社 つ会社 東京都 中央区 2,473 億円 信託 銀行業 なし 信託財産の管理 委託者報酬 14,108,529 会社等の名称 期末残高 (千円) 361,219 未 収委 託者 報酬 1,661,682 科目 期末残高 (千円) 平成28年３月31日） 議決権等 の所有 （被所有） 割合 種類 科目 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 (千円) 3,542,264 未払手数料 未 収委 託者 報酬 336,556 2,053,638 (注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含 まれております。 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 上記の取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 親会社情報 株式会社みずほフィナンシャルグループ （東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場） （１株当たり情報） 前事業年度 平成26年４月１日 平成27年３月31日） （自 至 １株当たり純資産額 １株当たり当期純利益金額 当事業年度 平成27年４月１日 平成28年３月31日） （自 至 24,106.70円 1,049.16円 24,618.62円 1,639.16円 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し ておりません。 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 当事業年度 前事業年度 （自 至 （自 至 平成26年４月１日 平成27年３月31日） 平成27年４月１日 平成28年３月31日） １株当たり当期純利益金額 当期純利益（千円） 普通株式に帰属しない金額（千円） 普通株式に係る当期純利益（千円） 期中平均株式数（株） 1,103,790 1,103,790 1,052,070 (重要な後発事象) 該当事項はありません。 － 306 － 1,720,534 1,720,534 1,049,643 （参考）新光投信株式会社の経理状況 １．財務諸表の作成方法について 委託会社である新光投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並 びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府 令第52号）により作成しております。 なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。 ２．監査証明について 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成27年4月1日から平成28 年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 － 307 － （1）貸借対照表 (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 （平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,427,042 14,861,160 3,200,000 3,500,000 貯蔵品 5,117 4,282 立替金 23,184 14,857 前払金 64,821 67,307 前払費用 18,242 17,989 未収入金 872 153 3,187,770 2,884,368 99,054 82,656 6,338 8,528 繰延税金資産 372,215 326,063 流動資産合計 20,404,659 21,767,367 有価証券 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 未収収益 固定資産 有形固定資産 建物（純額） ※2 12,687 ※2 0 構築物（純額） ※2 1,444 ※2 0 器具・備品（純額） ※2 86,688 ※2 44,868 有形固定資産合計 100,820 無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 無形固定資産合計 投資その他の資産 44,868 91 91 85,517 55,116 669 1,944 86,278 57,152 投資有価証券 5,101,854 2,858,652 関係会社株式 77,100 77,100 124,246 23,339 - 29,604 396,211 378,381 6,632 6,632 5,706,044 3,373,710 5,893,143 3,475,731 26,297,802 25,243,098 長期差入保証金 長期繰延税金資産 前払年金費用 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 － 310 － (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 （平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 負債の部 流動負債 預り金 リース債務 未払金 17,893 19,103 345 - 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 ※1 その他未払金 未払金合計 未払費用 未払法人税等 賞与引当金 役員賞与引当金 外国税支払損失引当金 訴訟損失引当金 流動負債合計 固定負債 160 152 5,083 4,216 1,558,682 ※1 1,360,372 952,018 516,568 2,515,945 1,881,309 722,806 746,430 1,222,883 857,031 451,000 547,750 66,000 44,000 184,111 - 30,000 40,000 5,210,985 4,135,625 繰延税金負債 89,752 - 155,806 146,617 役員退職慰労引当金 39,333 48,333 執行役員退職慰労引当金 63,916 85,916 348,809 280,867 5,559,794 4,416,492 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 4,524,300 資本剰余金 4,524,300 資本準備金 2,761,700 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 その他利益剰余金 360,493 別途積立金 8,900,000 8,900,000 繰越利益剰余金 3,981,245 4,185,368 13,241,738 13,445,861 △72,415 - 20,455,322 20,731,861 利益剰余金合計 自己株式 株主資本合計 評価・換算差額等 282,685 その他有価証券評価差額金 － 311 － 94,744 評価・換算差額等合計 282,685 94,744 純資産合計 20,738,008 20,826,605 負債純資産合計 26,297,802 25,243,098 － 312 － （2）損益計算書 (単位：千円) 前事業年度 （自 至 当事業年度 平成26年4月 1日 （自 平成27年3月31日） 営業収益 至 平成27年4月 1日 平成28年3月31日） 委託者報酬 35,876,795 39,283,623 運用受託報酬 238,412 232,145 営業収益合計 36,115,207 39,515,769 営業費用 支払手数料 ※1 広告宣伝費 公告費 調査費 18,252,669 委託調査費 図書費 調査費合計 委託計算費 営業雑経費 ※1 19,472,734 456,430 507,020 548 469 調査費 623,792 841,825 5,966,340 7,419,125 5,254 4,879 6,595,388 8,265,830 1,352,318 1,711,366 通信費 32,335 30,454 印刷費 103,093 1,022 協会費 18,150 19,367 諸会費 3,300 3,117 その他 41,594 44,518 198,475 98,480 26,855,830 30,055,901 営業雑経費合計 営業費用合計 一般管理費 給料 役員報酬 96,445 91,205 1,368,552 1,480,875 336,076 428,776 1,801,073 2,000,857 交際費 11,426 10,708 寄付金 3,198 2,346 100,386 109,240 68,508 90,795 不動産賃借料 206,753 205,671 賞与引当金繰入 451,000 547,750 役員賞与引当金繰入 66,000 22,000 役員退職慰労引当金繰入 24,930 22,210 191,900 169,238 70,676 102,532 給料・手当 賞与 給料合計 旅費交通費 租税公課 退職給付費用 減価償却費 － 313 － 諸経費 一般管理費合計 営業利益 － 314 － 573,824 647,510 3,569,678 3,930,859 5,689,698 5,529,008 (単位：千円) 前事業年度 （自 至 当事業年度 平成26年4月 1日 （自 平成27年3月31日） 営業外収益 至 平成27年4月 1日 平成28年3月31日） 受取配当金 有価証券利息 受取利息 時効成立分配金・償還金 受取保険金 雑益 営業外収益合計 営業外費用 163,006 65,772 3,853 3,333 10,741 10,751 5,080 923 - 10,300 487 2,845 183,170 93,926 支払利息 26 3 時効成立後支払分配金・償還金 3,083 5,532 雑損 3,261 556 営業外費用合計 6,371 6,092 5,866,496 5,616,842 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 外国税支払損失引当金戻入益 特別利益合計 特別損失 68,179 225,965 - 43,200 68,179 269,166 固定資産除却損 3,177 13,017 投資有価証券売却損 54,613 60,150 投資有価証券評価損 10,952 62,800 184,111 - 30,000 10,000 外国税支払損失引当金繰入額 訴訟損失引当金繰入額 合併関連費用 ※2 その他特別損失 - ※2 164,657 22,227 - 305,082 310,625 税引前当期純利益 5,629,593 5,575,383 法人税、住民税及び事業税 2,111,379 1,832,729 △66,999 19,773 法人税等合計 2,044,380 1,852,503 当期純利益 3,585,212 3,722,880 特別損失合計 法人税等調整額 － 315 － （3）株主資本等変動計算書 前事業年度（自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日） （単位：千円） 株主資本 資本剰余金 利益剰余金 その他利益剰余金 資本金 資 本 利 益 別 準備金 繰 越 利 益 途 準備金 積立金 剰余金 当期首残高 4,524,300 会計方針の変更による累積 2,761,700 360,493 8,900,000 2,889,165 46,276 的影響額 会計方針の変更を反映した当期 4,524,300 2,761,700 360,493 8,900,000 2,935,441 首残高 剰余金の配当 当期純利益 当期変動額 株主資本以外の項目の △2,539,409 3,585,212 当期変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 - - - - 1,045,803 4,524,300 2,761,700 360,493 8,900,000 3,981,245 株主資本 評価・換算差額等 利益剰余金 利 自 益 株 剰余金 合 当期首残高 株 主 資 本 合 計 己 純資産合計 その他有価証 式 券評価差額金 計 12,149,658 会計方針の変更による累積 46,276 △72,415 19,363,242 50,874 46,276 19,414,117 46,276 的影響額 会計方針の変更を反映した当 12,195,935 △72,415 19,409,519 50,874 19,460,393 期首残高 当期変動額 剰余金の配当 △2,539,409 当期純利益 株主資本以外の項目の当期 △2,539,409 3,585,212 3,585,212 △2,539,409 3,585,212 231,810 231,810 変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 1,045,803 - 1,045,803 231,810 1,277,614 13,241,738 △72,415 20,455,322 282,685 20,738,008 － 316 － 当事業年度（自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） （単位：千円） 株主資本 資本剰余金 利益剰余金 その他利益 資本金 資 その他 資 本 資 剰余金 本 利 本 準備金 剰余金 益 準備金 剰余金 合 別 途 計 積立金 当期首残高 4,524,300 2,761,700 - 2,761,700 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の消却 △72,415 △72,415 72,415 72,415 当期変動額 利益剰余金から 360,493 8,900,000 資本剰余金への振替 株主資本以外の項目の当期 変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 - - - - - - 4,524,300 2,761,700 - 2,761,700 360,493 8,900,000 評価・換算 株主資本 差額等 利益剰余金 その他利益 剰余金 利 益 自 己 繰 越 剰余金 株 式 利 益 合 株 主 その他有 資 本 価証券評 合 計 価差額金 純資産合計 計 剰余金 当期首残高 当期変動額 3,981,245 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の消却 13,241,738 △ 72,415 △ 3,446,341 △ 3,446,341 3,722,880 3,722,880 △ 3,446,341 △ 3,446,341 3,722,880 20,738,008 3,722,880 - - - - - △187,941 △187,941 利益剰余金から資本剰余金 △72,415 282,685 20,455,322 △72,415 72,415 への振替 株主資本以外の項目の当期 変動額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 204,122 204,122 72,415 276,538 △187,941 88,597 4,185,368 13,445,861 - 20,731,861 94,744 20,826,605 － 317 － 重要な会計方針 １．有価証券の評価基準及び評価方法 （1）関連会社株式 総平均法による原価法 （2）その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売 却原価は、総平均法により算定） 時価のないもの 総平均法による原価法 ２．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 定率法。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額 法。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 8～18年 構築物 20年 器具備品 2～20年 （2）無形固定資産 定額法。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額 法により償却しております。 ３．引当金の計上基準 （1）賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当事業年度対応分を計上しており ます。 （2）役員賞与引当金 役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当事業年度対応分を計上しておりま す。 （3）外国税支払損失引当金 証券投資信託の中国株式投資に対する課税規定が明確化されたことに伴い、将来支払う可能 性がある金額を見積もり、計上しております。 （4）訴訟損失引当金 訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある金額を見積もり、必要と認めら れる額を計上しております。 （5）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額 に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方 法については、給付算定式基準によっております。 － 318 － ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ る定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定 の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度末から費用 処理しております。 （6）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお ります。 （7）執行役員退職慰労引当金 執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当事業年度末要支給額を計上し ております。 ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理 しております。 ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 （1）消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用 として処理しております。 （未適用の会計基準） 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日） (1）概要 本適用指針は、主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判 断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針につ いて基本的にその内容を引き継いだ上で、一部見直しが行われたものです。 (2) 適用予定日 当社は、当該適用指針を平成28年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定でありま す。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 当該適用指針の適用による影響は、評価中であります。 （追加情報） 当社は、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ投信投資顧問株 式会社間での平成27年9月30日付統合基本合意書に基づき、資産運用機能の統合に向けた協議・準備を 進めてまいりましたが、平成28年3月3日に、新会社に係わる以下事項につき内定いたしました。 １．商 ２．代 表 号 アセットマネジメントOne株式会社 者 西 惠正（現 DIAMアセットマネジメント株式会社 ３．本店所在地 東京都千代田区丸の内1-8-2 ４．統 平成28年10月1日 合 日 － 319 － 代表取締役社長） 注記事項 （貸借対照表関係） ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 前事業年度 当事業年度 （平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 未払手数料 777,631千円 570,839千円 ※２．資産の金額から直接控除している減価償却累計額の額 前事業年度 当事業年度 （平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 有形固定資産の減価償却累計額 573,602千円 657,201千円 （損益計算書関係） ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 前事業年度 (自 至 当事業年度 平成26年4月 1日 平成27年3月31日） 支払手数料 (自 至 9,189,399千円 平成27年4月 1日 平成28年3月31日） 8,452,937千円 ※２．特別損失における合併関連費用の内訳は次のとおりであります。 前事業年度 (自 至 当事業年度 平成26年4月 1日 平成27年3月31日） (自 至 平成27年4月 1日 平成28年3月31日） 固定資産・敷金の償却 -千円 140,257千円 その他 -千円 24,400千円 合計 -千円 164,657千円 － 320 － （株主資本等変動計算書関係） 前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） １．発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 増加 1,823,250 減少 当事業年度末 - - 1,823,250 ２．自己株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 増加 9,386 減少 当事業年度末 - - 9,386 ３．配当に関する事項 (1)配当金支払額 決議 株式の 配当金の １株当たり 種類 総額(千円) 配当額(円) 平成26年12月24日 普通 臨時株主総会 株式 2,539,409 基準日 1,400 効力発生日 平成26年11月26日 平成26年12月25日 当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） １．発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 増加 1,823,250 減少 - 当事業年度末 9,386 1,813,864 (変動事由の概要） 自己株式の消却 ２．自己株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 増加 9,386 減少 - 当事業年度末 9,386 - (変動事由の概要） 自己株式の消却 ３．配当に関する事項 (1)配当金支払額 決議 株式の 配当金の １株当たり 種類 総額(千円) 配当額(円) 平成27年11月17日 普通 取締役会 株式 3,446,341 1,900 － 321 － 基準日 平成27年12月8日 効力発生日 平成27年12月17日 （金融商品関係） １．金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、一時的な余資は有金利預金や有 価証券などにより、通常の取引条件から著しく乖離していないことを検証した上で行っておりま す。また現先取引などの引合いを要する取引については、原則として複数の提示条件を参考に最 も有利と判断する条件で、適切かつ効率的に行っております。 なお、当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するための取得など、投資信託協会の 規則に定める範囲において投資信託の取得及び処分を行っております。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業 の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。 また営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託 者報酬のうち、信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行に おいて分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 ① 信用リスク（預金の預入先の信用リスク）の管理 預金の預入先については、資金管理規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ り、リスクの軽減を図っております。 また経営企画部が定期的に格付けをモニタリングし、それが資金管理規程に定める基準以下 となった場合には、速やかに経営会議を開催し、残存期間などを総合的に勘案し、対処方法に ついて決議を得る体制となっております。 ② 市場リスク（価格変動リスク及び為替変動リスク）の管理 保有している投資信託、株式の毎月末の時価など資金運用の状況については、資金管理規程 に従い、経営企画部長が毎月の定例取締役会において報告をしております。 また市場における価格変動リスクおよび為替変動リスクについては、資金管理規程に従い、 経営企画部が定期的に時価をモニタリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合 には、速やかに経営会議を開催し、対処方法について決議を得る体制となっております。 ③ 流動性リスクの管理 資金繰りについては、資金運用スケジュールを作成し、それに基づいた管理を行っておりま す。また手元流動性を一定額以上維持することなどにより、流動性リスクを管理しておりま す。 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ れた価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた め、異なる前提条件などを採用することにより、当該価額が変動することもあります。 － 322 － ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把 握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 前事業年度（平成27年3月31日） (1) 現金及び預金 貸借対照表計上額 時価 差額 （千円） （千円） （千円） 13,427,042 13,427,042 - その他有価証券 8,102,802 8,102,802 - (3) 未収委託者報酬 3,187,770 3,187,770 - (2) 有価証券及び投資有価証券 当事業年度（平成28年3月31日） (1) 現金及び預金 貸借対照表計上額 時価 差額 （千円） （千円） （千円） 14,861,160 14,861,160 - その他有価証券 6,159,600 6,159,600 - (3) 未収委託者報酬 2,884,368 2,884,368 - (2) 有価証券及び投資有価証券 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 (1) 現金及び預金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿 価額によっております。 (2) 有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。また譲渡性預金は短 期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 (3) 未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿 価額によっております。 （注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 区分 （単位：千円） 前事業年度 当事業年度 （平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 非上場株式 276,151 276,151 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、 「(2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 － 323 － （注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度（平成27年3月31日） (1) 預金 (2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 (3) 未収委託者報酬 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 （千円） （千円） （千円） （千円） 13,426,934 - - - 3,200,000 2,060,328 1,537,061 63,735 3,187,770 - - - 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 （千円） （千円） （千円） （千円） 当事業年度（平成28年3月31日） (1) 預金 (2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 (3) 未収委託者報酬 14,861,112 － － － 3,500,000 529,761 1,249,513 11,916 2,884,368 － － － － 324 － （有価証券関係） １．関連会社株式 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 77,100千円、前事業年度の貸借対照表計上額 77,100千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記 載しておりません。 ２．その他有価証券 前事業年度（平成27年3月31日） 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額 (千円) (千円) (千円) (1)株式 - - 貸借対照表計上額が取 (2)債券 得原価を超えるもの ①国債・地方債等 - - - ②社債 - - - ③その他 - - - (3)その他 2,787,026 2,215,104 571,921 2,787,026 2,215,104 571,921 - - - 小計 (1)株式 貸借対照表計上額が取 (2)債券 得原価を超えないもの ①国債・地方債等 - - - ②社債 - - - ③その他 - - - (3)その他 5,315,776 5,470,388 △154,612 5,315,776 5,470,388 △154,612 8,102,802 7,685,493 417,309 小計 合計 （注）非上場株式（貸借対照表計上額199,051千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 － 325 － 当事業年度（平成28年3月31日） 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額 (千円) (千円) (千円) (1)株式 - - - 貸借対照表計上額が取 (2)債券 得原価を超えるもの ①国債・地方債等 - - - ②社債 - - - ③その他 - - - (3)その他 1,119,150 869,274 249,875 1,119,150 869,274 249,875 - - - 小計 (1)株式 貸借対照表計上額が取 (2)債券 得原価を超えないもの ①国債・地方債等 - - - ②社債 - - - ③その他 - - - (3)その他 5,040,450 5,153,936 △113,485 5,040,450 5,153,936 △113,485 6,159,600 6,023,210 136,389 小計 合計 （注）非上場株式（貸借対照表計上額199,051千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 ３．売却したその他有価証券 前事業年度（平成27年3月31日） (1)株式 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 (千円) (千円) (千円) - (2)債券 ①国債・地方債等 - - - ②社債 - - - ③その他 - - - (3)その他 503,565 68,179 △54,613 503,565 68,179 △54,613 合計 － 326 － 当事業年度（平成28年3月31日） 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 (千円) (千円) (千円) (1)株式 - (2)債券 - - ①国債・地方債等 - - - ②社債 - - - ③その他 - - - (3)その他 2,209,763 225,965 △60,150 2,209,763 225,965 △60,150 合計 ４．減損処理を行った有価証券 前事業年度において、有価証券について10,952千円（その他有価証券）減損処理を行っております。 当事業年度において、有価証券について62,800千円（その他有価証券）減損処理を行っております。 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減 損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について 減損処理を行っております。 （退職給付関係） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付企業年金制度（キャッシュバランス型）、確定拠出企業年金制度および退職一 時金制度を設けております。 ２．確定給付制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成26年4月1日 (自 平成27年4月1日 至 平成27年3月31日） 至 平成28年3月31日） 1,424,739 1,348,083 △71,902 - 1,352,836 1,348,083 勤務費用 90,967 91,804 利息費用 9,476 6,074 数理計算上の差異の発生額 △31,927 53,747 退職給付の支払額 △73,269 △60,817 過去勤務費用の発生額 - - 退職給付債務の期末残高 1,348,083 1,438,892 退職給付債務の期首残高 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した期首残高 － 327 － (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表 (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成26年4月1日 (自 平成27年4月1日 至 平成27年3月31日） 至 平成28年3月31日） 1,157,054 1,329,170 23,141 33,229 108,961 △128,633 78,464 77,164 退職給付の支払額 △38,450 △28,253 年金資産の期末残高 1,329,170 1,282,678 年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 事業主からの拠出額 (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 (平成27年3月31日） (平成28年3月31日） 積立型制度の退職給付債務 年金資産 非積立型制度の退職給付債務 1,111,797 1,185,792 △1,329,170 △1,282,678 △217,373 △96,885 236,285 253,099 18,912 156,213 △270,020 △387,977 10,703 - △240,404 △231,764 未積立退職給付債務 未認識数理計算上の差異 未認識過去勤務費用 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 155,806 146,617 前払年金費用 △396,211 △378,381 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △240,404 △231,764 退職給付引当金 (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額 (単位：千円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成26年4月1日 (自 平成27年4月1日 至 平成27年3月31日） 至 平成28年3月31日） 勤務費用(注1) 利息費用 期待運用収益 数理計算上の差異の費用処理額 過去勤務費用の費用処理額 確定給付制度に係る退職給付費用 119,135 124,139 9,476 6,074 △23,141 △33,229 85,138 64,424 △16,055 △10,703 174,553 150,705 （注）１.執行役員の退職慰労金に係る退職給付引当金繰入額（前事業年度28,168千円、当事業年度32,335千円）については「(1)勤務費用」に 含めて記載しております。 － 328 － (5)年金資産に関する事項 前事業年度 当事業年度 (平成27年3月31日） (平成28年3月31日） ①年金資産の主な内訳 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 株式 39.4％ 33.8％ 債券 27.3％ 27.3％ 共同運用資産 21.0％ 24.5％ 生命保険一般勘定 10.6％ 11.1％ 現金及び預金 1.4％ 3.2％ 合計 100％ 100％ ②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様 な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 (6)数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 前事業年度 当事業年度 (自 平成26年4月1日 (自 平成27年4月1日 至 平成27年3月31日） 至 平成28年3月31日） 0.0720%～1.625% 0.0120%～0.8060% 長期期待運用収益率 2.0% 2.5% 予想昇給率(平均) 2.6% 2.6% 割引率 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度17,347千円 － 329 － 当事業年度16,733千円であります。 （税効果会計関係） １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 前事業年度 当事業年度 （平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 繰延税金資産 170,920千円 賞与引当金 182,614千円 減価償却超過額 896 25,871 退職給付引当金 70,882 71,201 役員退職慰労引当金 12,688 14,799 投資有価証券評価損 15,033 19,229 非上場株式評価損 25,733 24,425 未払事業税 90,342 57,445 外国税支払損失引当金 60,867 - 9,918 12,344 87,621 120,305 544,905 528,236 - - 544,905 528,236 訴訟損失引当金 その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △134,624 △56,708 前払年金費用 △127,817 △115,860 繰延税金負債合計 △262,442 △172,568 282,463 355,668 繰延税金資産の純額 (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。 流動資産－繰延税金資産 372,215千円 326,063千円 固定資産－長期繰延税金資産 - 29,604 固定負債－長期繰延税金負債 89,752 - ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５ 以下であるため注記を省略しております。 ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する 等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業 年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金 負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26％から、平成28年4月1日に開始する事業年度に解消 が見込まれる一時差異等については30.86％に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込 まれる一時差異等については30.62％となります。 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が16,360千円減少し、その 他有価証券評価差額金が1,963千円、法人税等調整額が18,324千円、それぞれ増加しております。 － 330 － （資産除去債務関係） 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 （セグメント情報等） セグメント情報 前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）及び 当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 当社は、資産運用業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 関連情報 前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）及び 当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） １．製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であるこ とから、製品及びサービスごとの売上高の記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （1）営業収益 当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な 受益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。 （2）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額は、貸借対照表の有形固定資産の金額と同一であるこ とから、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受 益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 至 平成28年3月31日） 該当事項はありません。 当事業年度（自 平成27年4月1日 該当事項はありません。 － 331 － 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 至 平成28年3月31日） 該当事項はありません。 当事業年度（自 平成27年4月1日 該当事項はありません。 関連当事者情報 １．関連当事者との取引 （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等 前事業年度（自 平成26年4月1日 会社等の名 称又は氏名 資本金又は出 資金（千円） 事業の 内容又 は職業 議決権等の 所在地 親会社 みずほ証券 株式会社 東京都 千代田 区 (被所有) 直接77.05 間接 7.74 種類 125,167,284 至 金融商 品取引 業 平成27年3月31日） 所有(被所 有)割合(％) 関連当事者 との関係 取引の内容 当社設定の 投資信託受 益権の募 当社設定の投 資信託受益権 の募集・販売 集・販売 役員の兼任 に係る代行手 数料の支払い 取引金額 （千円） 9,189,399 科目 期末残高 （千円） 未払手 数料 777,631 当事業年度（自 平成27年4月1日 会社等の名 称又は氏名 所在地 資本金又は出 資金（千円） 事業の 内容又 は職業 親会社 みずほ証券 株式会社 東京都 千代田 区 金融商 品取引 業 種類 125,167,284 至 平成28年3月31日） 議決権等の 所有(被所 有)割合 関連当事者 との関係 取引の内容 (被所有) 直接76.98 間接 7.73 当社設定の 投資信託受 益権の募 集・販売 当社設定の投 資信託受益権 の募集・販売 に係る代行手 役員の兼任 数料の支払い 取引金額 （千円） 科目 期末残高 （千円） (％) － 332 － 8,452,937 未払手 数料 570,839 （イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会 社等 前事業年度（自 平成26年4月1日 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金又は出 資金（千円） 同一の親 会社を持 つ会社 みずほ証 券プロパ ティマネ 東京都 中央区 種類 4,110,000 至 事業の 平成27年3月31日） 取引の内容 取引金額 （千円） 科目 は職業 議決権等の 関連当事者 所有(被所 との関係 有)割合(％) 期末残高 （千円） 不動産 賃貸業 直接 4.05 事務所の賃 借 事務所の賃借 情報サ ービス 業 なし 計算業務の 委託 計算委託料支 払 内容又 175,210 長 期差 入 保証 金 116,378 ジメント 株式会社 同一の親 会社を持 つ会社 日本証券 テクノロ ジー株式 会社 東京都 中央区 228,000 16,824 8,479 そ の他 未払金 1,514 メールシステ ムサービス料 支払 そ の他 未払金 ハウジングサ ービス料支払 92,974 36,923 そ の他 未払金 3,323 IT関連業務支 援 18,002 そ の他 未払金 1,736 当事業年度（自 種類 会社等の 名称又は 平成27年4月1日 所在地 資本金又は出 資金（千円） 氏名 同一の親 みずほ証 東京都 会社を持 つ会社 券プロパ ティマネ ジメント 株式会社 中央区 同一の親 日本証券 東京都 会社を持 つ会社 テクノロ ジー株式 会社 中央区 4,110,000 至 平成28年3月31日） 事業の 内容又 議決権等の 所有(被所 は職業 有)割合(％) 不動産 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 （千円） 科目 期末残高 （千円） 直接 4.05 事務所の 事務所の賃借 賃貸業 228,000 賃借 情報サ なし 計算業務 計算委託料支 ービス 業 の委託 ハウジングサ メールシステ ムサービス料 16,314 入 保証 金 そ の他 8,725 未払金 16,824 ービス料支払 長 期差 96,300 払 175,210 そ の他 1,514 未払金 36,923 そ の他 未払金 3,323 支払 IT関連業務支 18,163 援 そ の他 1,728 未払金 （注）１．上記（ア）～（イ）の金額のうち、取引金額と長期差入保証金の期末残高には消費税等が含まれておらず、未払手数料とその他未払 金の期末残高には消費税等が含まれております。 （注）２．取引条件及び取引条件の決定方法等 （１）代行手数料については、投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から支払われ ます。委託者報酬の配分は両社協議のうえ合理的に決定しております。 （２）事務所の賃借料の支払については、差入保証金の総額及び近隣の賃借料を勘案し、協議のうえ決定しております。 なお、期末残高については、当事業年度より原状回復費100,064千円を差引いた金額になっております。 （３）計算委託料、ハウジングサービス料及びメールシステムサービス料の支払は、協議のうえ合理的に決定しております。 － 333 － ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 親会社情報 みずほ証券株式会社（非上場） （1株当たり情報） 前事業年度 （自 至 1株当たり純資産額 当事業年度 平成26年4月 1日 （自 平成27年3月31日） 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日） 11,433円05銭 11,481円90銭 1,976円56銭 2,052円45銭 1株当たり当期純利益金額 （注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 （注）２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 前事業年度 （自 至 当事業年度 平成26年4月 1日 （自 平成27年3月31日） 当期純利益金額（千円） 普通株主に帰属しない金額（千円） 普通株式に係る当期純利益金額（千円） 期中平均株式数（千株） － 334 － 至 平成27年4月 1日 平成28年3月31日） 3,585,212 3,722,880 - - 3,585,212 3,722,880 1,813 1,813 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜 させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、 もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし て内閣府令で定めるものを除きます。)。 (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の 親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取 引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま す。以下(4)(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保 有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として 政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引また は金融デリバティブ取引を行うこと。 (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方 針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を 行うこと。 (5) 上記(3) (4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 ５【その他】 (1) 定款の変更等 平成28年9月7日付で、株式に関する事項等の定款の変更を行いました。 平成28年10月1日に、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社は、みずほ投信投資顧問株式会 社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセット マネジメントOne株式会社に変更しました。なお、当該統合に伴い、監査等委員会設置会社に移 行しました。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま せん。 － 335 － 追加型証券投資信託 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 約 款 アセットマネジメント One 株式会社 － 336 － 運用の基本方針 . 約款第 18 条に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券 および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指しま す。 2. 運用方法 （１）投資対象 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法） ・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益 証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックス ファンド・マザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファ ンド受益証券を主要投資対象とします。 （２）投資態度 1）主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法） ・マザーファンド、外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パ ッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファン ドおよび外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド（以下、それぞれを「各マザ ーファンド」 、または総称して「マザーファンド」ということがあります。 ）の各受益証券 への投資を通じ、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券 および不動産投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）の計 6 資産への分散投資を行 います。 2）基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価 変動による基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただ し、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支 障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分 を見直すこととします。 3）基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の 投資助言を受けます。 4）分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。 5）実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。 （３）投資制限 1）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 2）株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 70％未満とします。 － 337 － 3）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の 20％以下とします。 4）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 5）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質 投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 6）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の 5％以下とします。 7） 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の 財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商 法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社 債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％ 以下とします。 （４）収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 1）分配対象額の範囲 経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 2）分配対象額についての分配方針 原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。 また、毎年 5 月および 11 月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。 ） 等を加えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を 勘案し委託者の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない ことがあります。 3）留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の 運用を行います。 － 338 － 追加型証券投資信託 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 約款 ＜信託の種類、委託者および受託者＞ 第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、アセットマネジメント One 株式会社を委託者としみ ずほ信託銀行株式会社を受託者とします。 2）この投資信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託 法(大正 11 年法律第 62 号)(以下「信託法」といいます。) の適用を受けます。 ＜信託事務の委託＞ 第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一 部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託 業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の 兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人 をいいます。以下この条において同じ。 ）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 2）前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 ＜信託の目的、金額および限度額＞ 第 3 条 委託者は、金 1,000,000 円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこ れを引受けます。 2）委託者は、受託者と合意の上、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができ るものとします。 3）追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。 4）委託者は、受託者と合意のうえ、第 2 項の限度額を変更することができます。 ＜信託期間＞ 第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 48 条第 6 項、第 49 条第 1 項、第 50 条第１ 項、第 51 条第 1 項および第 53 条第 2 項の規定による信託終了の日または信託契約終了 の日までとします。 ＜受益権の分割および再分割＞ 第 5 条 委託者は、第 3 条第 1 項による受益権について 1,000,000 口に、追加信託によって生じ た受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等 に分割します。 2）委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が 施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できる － 339 － ものとします。 ＜受益権の取得申込みの勧誘の種類＞ 第 6 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に 掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募に より行われます。 ＜当初の受益者＞ 第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第 5 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者 に帰属します。 ＜追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法＞ 第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じた額とします。 2）この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時 価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」 といいます。 ）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建 資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。） 、預金、その他 の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算 日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 3）第 30 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先 物売買相場の仲値によるものとします。 ＜信託日時の異なる受益権の内容＞ 第 9 条 この信託の受益権は、 信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 ＜受益権の帰属と受益証券の不発行＞ 第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、 株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、 「社債、株式等の振替 に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることと し、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同 意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」 といいます。 ）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座 管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。 ）の振替口座簿に 記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録され ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 2) 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 － 340 － を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替 業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益 権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受 益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 3) 委託者は、第 5 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に したがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ＜受益権の設定に係る受託者の通知＞ 第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 ＜受益権の申込単位および取得価額等＞ 第 12 条 委託者の指定する証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定す る第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（委託 者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下 同じ。 ）は、第 5 条の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 口以 上 1 口単位または 1 円以上 1 円単位をもって取得申込みに応ずることができるものと します。ただし、取得申込日がニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフル トの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、英国証券取 引所、オーストラリア証券取引所の休業日（以下、「海外休業日」といいます。）に該 当する場合には、受益権の取得申込みに応じません。 2) 前項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に委託 者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定める手数料および当該手 数料にかかる消費税ならびに地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する 金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる取 得価額は、1 口につき 1 円に委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ 別に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額 とします。 3) 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同 時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機 関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または 記録が行われます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得 申込の代金（第 2 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。 ） の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録 － 341 － を行うことができます。 4) 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規 定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融 商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場および当該市場を開設するも のを「証券取引所」といいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の 停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止するこ とおよびすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。 ＜受益権の譲渡に係る記載または記録） 第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするも のとします。 2) 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替 口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を 開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他 の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口 座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 3) 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設し た振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない 事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 ＜受益権の譲渡の対抗要件＞ 第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 ＜投資の対象とする資産の種類＞ 第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。 1．次に掲げる特定資産（ 「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ.有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものを いい、約款第 23 条、第 24 条および第 25 条に定めるものに限ります。) ハ．金銭債権 ニ．約束手形 2．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 － 342 － ＜運用の指図範囲等＞ 第 16 条 委託者は、信託金を主として第 1 号から第 6 号までのアセットマネジメント One 株式会 社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以下、 それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあ ります。 ）の受益証券ならびに第 7 号以降の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規 定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを 指図します。 1．国内株式パッシブ・ファンド（最適化法） ・マザーファンド 2．外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 3．国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 4．外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 5．Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 6．外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 7．株券または新株引受権証書 8．国債証券 9．地方債証券 10．特別の法律により法人の発行する債券 11．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。 ） 12．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。 ） 13．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。 ） 14．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引 法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。 ） 15．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示 する証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。 ） 16．コマーシャル・ペーパー 17．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同 じ）および新株予約権証券 18．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 7 号から第 17 号までの証券 または証書の性質を有するもの 19．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で 定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。） 20．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるもの をいいます。 ） 21．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものを いいます。 ） － 343 － 22．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定 めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ） 23．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。） 24．外国法人が発行する譲渡性預金証書 25．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発 行信託の受益証券に限ります。) 26．抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。) 27．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証 券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 28．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第 7 号の証券または証書、第 18 号ならびに第 23 号の証券または証書のうち第 7 号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 8 号から第 12 号ま での証券および第 18 号ならびに第 23 号の証券または証書のうち第 8 号から第 12 号ま での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 19 号の証券および第 20 号の 証券を以下「投資信託証券」といいます。 2）委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引 法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。 ) により運用することを指図することができます。 1．預金 2．指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を 除きます。) 3．コール・ローン 4．手形割引市場において売買される手形 5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 3）第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委 託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに 掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 4）委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額 の 100 分の 70 以上となる投資の指図をしません。 5）委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信 託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の 時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 6）委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の 時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。 － 344 － 7）前 3 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、 当該投資信託証券、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 ＜受託者の自己または利害関係人等との取引＞ 第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ り、受託者および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて 準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条 および第 31 条において同じ。）、第 31 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利 害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16 条第 1 項および 第 2 項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならび に関連法令に反しない限り行うことができます。 2) 前項の取扱いは、第 22 条から第 28 条、第 30 条、第 35 条、第 36 条における委託者の 指図による取引についても同様とします。 ＜運用の基本方針＞ 第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 ＜投資する株式等の範囲＞ 第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場にお いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または 社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、 この限りではありません。 2）前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ ては委託者が投資することを指図することができるものとします。 ＜同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限＞ 第 20 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証 券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総 額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 2）前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受 権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 － 345 － ＜同一銘柄の転換社債等への投資制限＞ 第 21 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社 法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該 社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい るもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあ る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額 とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付 社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産 総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 2）前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受 益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債な らびに転換社債型新株予約権付社債の定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た 額をいいます。 ＜信用取引の指図および範囲＞ 第 22 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 2）前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないも のとします。 1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2．株式分割により取得する株券 3．有償増資により取得する株券 4．売出しにより取得する株券 5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付 社債の新株予約権に限ります。 ）の行使により取得可能な株券 6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券 ＜先物取引等の運用指図・目的・範囲＞ 第 23 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商 品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証 券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。 以下同じ。 ）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行 うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて － 346 － 取扱うものとします（以下同じ。）。 2）委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所におけ る通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができ ます。 3）委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで きます。 ＜スワップ取引の運用指図・目的・範囲＞ 第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 （以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定め る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約 が可能なものについてはこの限りではありません。 3）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額 で評価するものとします。 4）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ＜金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲＞ 第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と して第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託 期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 3）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等 をもとに算出した価額で評価するものとします。 4）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入 れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ＜デリバティブ取引等にかかる投資制限＞ 第 25 条の２ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにし たがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとし ます。 ＜有価証券の貸付けの指図および範囲＞ 第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 － 347 － 1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す る株式の時価合計額を超えないものとします。 2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財 産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 2）前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 3）委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を 行うものとします。 ＜公社債の空売りの指図および範囲＞ 第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財 産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り 付けの決済については、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。 ）の引 き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 2）前項の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産 総額の範囲内とします。 3）信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る公社債の時価総額が信託 財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額 に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 ＜公社債の借入れ＞ 第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき は、担保の提供の指図を行うものとします。 2）前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 3）信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に 相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 4）第 1 項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 ＜特別の場合の外貨建有価証券への投資制限＞ 第 29 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制約されることがあります。 ＜外国為替予約の指図および範囲＞ 第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 2）前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産 － 348 － に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に 係る売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属する とみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 3）前項においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属する とみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーフ ァンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係 る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財 産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 4）第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超え る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を するものとします。 ＜信託業務の委託等＞ 第 31 条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託 者の利害関係人を含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると 認められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等 の管理を行なう体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 2）受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる 基準に適合していることを確認するものとします。 3）前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限りま す。 ）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。） に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業 務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため に必要な行為に係る業務 ４．受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 第 32 条 （削除） ＜混蔵寄託＞ － 349 － 第 33 条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引 業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいま す。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円 貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマ ーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関 に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 ＜信託財産の登記等および記載等の留保等＞ 第 34 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保 することがあります。 2）前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認め るときは、速やかに登記または登録をするものとします。 3）信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託 財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法によ り分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明ら かにする方法により分別して管理することがあります。 4）動産（金銭を除きます。 ）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ＜一部解約の請求および有価証券の売却等の指図＞ 第 35 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請 求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 ＜再投資の指図＞ 第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式 の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投 資することの指図ができます。 ＜資金の借入れ＞ 第 37 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を 含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指 図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも のとします。 2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始 日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への 解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間も しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の － 350 － 入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指 図を行う日の信託財産の純資産総額の 10％以内における当該有価証券等の売却代金ま たは解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。 3）借入金の利息は信託財産中より支弁します。 ＜損益の帰属＞ 第 38 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 ＜受託者による資金の立替え＞ 第 39 条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場 合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 2）信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利 子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積も りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができ ます。 3）前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつ ど別にこれを定めます。 ＜信託の計算期間＞ 第 40 条 この信託の計算期間は、原則として 1 月 12 日から 3 月 11 日まで、3 月 12 日から 5 月 11 日まで、5 月 12 日から 7 月 11 日まで、7 月 12 日から 9 月 11 日まで、9 月 12 日から 11 月 11 日まで、11 月 12 日から翌年 1 月 11 日までとします。ただし、第１計算期間は 信託契約締結日から平成 19 年 5 月 11 日までとし、その翌日より次の計算期間が開始さ れるものとします。 2）前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。 ）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌 日より次の計算期間が開始されるものとします。 ＜信託財産に関する報告＞ 第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 2）受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、 これを委託者に提出します。 ＜信託事務の諸費用＞ 第 42 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金 の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 － 351 － 2）信託財産の財務諸表監査に要する費用は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、 信託財産の純資産総額に一定率を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当 該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。 ＜信託報酬等の総額および支弁の方法＞ 第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 95 の率を乗じて得た額とします。 2）前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと し、委託者および受託者間の配分は別に定めるものとします。 3）第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産 中から支弁します。 4）委託者は、グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券の運用 の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を、第1項に基づいて委託者が受 ける報酬から支弁するものとします。その報酬額は、第40条に規定する計算期間を通 じて、グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの信託財産の純資産 総額に以下の率を乗じて得た金額の合計に、マザーファンドの受益権総口数に占める 信託財産に属する当該マザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額とします。 1．25億円以下の部分に対しては、年10,000分の20の率 2．25億円を超えて75億円以下の部分に対しては、年10,000分の18の率 3．75億円を超えた部分に対しては、年10,000分の15の率 5）平成28年4月13日以降、この信託がグローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーフ ァンド受益証券へ投資を行わないこととなった場合には、前項の規定は適用しません。 ＜収益の分配方式＞ 第 44 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1．信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除 した額をいいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益 のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）と の合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金 額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、そ の残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、 その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以 下「売買益」と言います。 ）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税 等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を 控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分 配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金とし て積み立てることができます。 － 352 － 2）前項第 1 号および第 2 号におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財 産にかかる配当等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信 託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま す。 3）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 ＜収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責＞ 第 45 条 受託者は、収益分配金については第 46 条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金 （信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以 下同じ。 ）については第 46 条第 2 項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第 48 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。 以下同じ。） については第 46 条第 3 項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する 預金口座等に払い込みます。 2）受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金およ び一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 ＜収益分配金、償還金および一部解約金の支払い＞ 第 46 条 収益分配金は、毎計算期間終了後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の 末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者 を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で 取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記 載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 2) 償還金は、信託終了後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替 機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定 された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融 機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし ます。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に 対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と 同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座 において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 3）一部解約金は、第 48 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 6 営業日目から当該受益者に支払います。 4）前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社お よび登録金融機関の営業所等において行うものとします。 5）収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者 毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 － 353 － 6) 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各 受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同 条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受 益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、 収益分配のつど調整されるものとします。 ＜収益分配金および償還金の時効＞ 第 47 条 受益者が、収益分配金について第 46 条第 1 項に規定する支払い開始日から 5 年間その 支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について第 46 条第 2 項に規 定する支払い開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受 託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 ＜信託の一部解約＞ 第 48 条 受益者（委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において 同じ。 ）は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1 口単位をもって一部解約の実 行を請求することができます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、委託者の 指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ただし、一部解約の実行の請求日が海外休業日に該当する場合は、一部解約の実行の 請求に応じません。 2）委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委 託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申 請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口 数の減少の記載または記録が行なわれます。 3）前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価 額に 10,000 分の 30 の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額としま す。 4）委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得 ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること およびすでに受付けた一部解約の実行の請求を取り消すことができます。 5）前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付 け中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がそ の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当 該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付 けたものとして、第 3 項の規定に準じて算出した価額とします。 6）委託者は、信託財産の純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合には、受託者と 合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお － 354 － いて、第 49 条の規定を準用するものとします。 ＜信託契約の解約＞ 第 49 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、 この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 2）委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、 その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。 ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし て、公告を行いません。 3）前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して 異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4）前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の 一を超えるときは、第１項の信託契約の解約をしません。 5）委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその 理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付 します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 6）第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生 じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の 交付を行うことが困難な場合には適用しません。 ＜信託契約に関する監督官庁の命令＞ 第 50 条 委託者は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、 信託契約を解約し信託を終了させます。 2）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 54 条の規定に従います。 ＜委託者の登録取消等に伴う取扱い＞ 第 51 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと きは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 2）前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資 信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 54 条第 4 項に該当する 場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 ＜委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い＞ 第 52 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 － 355 － 2）委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 ＜受託者の辞任および解任に伴う取扱い＞ 第 53 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所 に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が 受託者を解任した場合、委託者は第 54 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 2）委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終 了させます。 ＜信託約款の変更＞ 第 54 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 2）委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変 更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこ の信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係 る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 3）前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して 異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 4）前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の 一を超えるときは、第１項の信託約款の変更をしません。 5）委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその 理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付 します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 ＜反対者の買取請求権＞ 第 55 条 第 49 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合に おいて、第 49 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べ た受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨 を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項 は、第 49 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。 ＜公 告＞ 第 56 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 － 356 － http://www.am-one.co.jp/ 2) 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ＜運用報告書に記載すべき事項の提供＞ 第 57 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交 付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 2）前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場 合には、これを交付します。 ＜質権口記載または記録の受益権の取り扱い＞ 第 58 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分 配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等に ついては、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ＜信託約款に関する疑義の取扱い＞ 第 59 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めま す。 ＜付則＞ 第1条 第 25 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日(以下「決済日」といいます。) における決済日から一定の期間を経過した日(以下 「満期日」といいます。) までの期間に係る国内または海外において代表的利率として 公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率 (以下「指標利率」とい います。) の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率 の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日 数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日 における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第2条 第 25 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引およ び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する 取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る 外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいま す。以下本条において同じ。) を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日 における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本と して定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価 値に割引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金 － 357 － 額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行 った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金 に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値 で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 平成１９年１月２６日 （信託契約締結日） 委 託 者 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 受 託 者 み ず ほ － 358 － 信 託 銀 行 株 式 会 社 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法） ・マザーファンド 運用の基本方針 約款第 14 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1．基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数に連動する投資成果を目 標として運用を行います。 2. 運用方法 （１）投資対象 東京証券取引所第 1 部に上場されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 １）主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連 動する投資成果を目指して運用を行います。 ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 ３）株式（株価指数先物取引を含みます。 ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・ 資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財 産総額の10％以下とします。 ６）有価証券等の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先 物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利に係る先物 取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証 券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる先物オプション取 引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」 といいます。）を行うことができます。 ７）信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引 および為替先渡取引を行うことができます。 （３）投資制限 １）株式への投資割合には、制限を設けません。 ２）有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行います。 ３）金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第18条の範囲で行います。 － 359 － 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用の基本方針 約款第 16 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 2．運用方法 （１）投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 １）主に海外の株式に投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）に連動する投 資成果を目指して運用を行います。 ２）株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があ ります。 ３）組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施す る可能性があります。 ４）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先 物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権 取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物 取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物 取引等」といいます。 ）を行うことができます。 ５）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取 引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 ６）信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 （３）投資制限 １）株式への投資割合には、制限を設けません。 ２）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額 の20％以下とします。 ３）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予 約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則とし て信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ４）外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ５）有価証券先物取引等は約款第20条の範囲で行います。 ６）スワップ取引は約款第21条の範囲で行います。 ７）金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行います。 － 360 － 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用の基本方針 約款第 14 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1．基本方針 この投資信託は、NOMURA－BPI 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。 2. 運用方法 （１）投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 １）主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI 総合に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ２）公社債（債券先物取引等を含みます。 ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・ 資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ３）公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 ４）有価証券等の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内におい て行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取 引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場 における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、 通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下 「有価証券先物取引等」といいます。 ）を行うことができます。 ５）信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワ ップ取引」といいます。 ）を行うことができます。 ６）信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引 および為替先渡取引を行うことができます。 （３）投資制限 １）株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限り ます。 ２）株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ３）同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ４）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予 約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、取得時に おいて信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ５）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ６）有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。 ７）スワップ取引は約款第19条の範囲で行います。 ８）金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行います。 ９）外国為替予約取引は約款第24条の範囲で行ないます。 － 361 － 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用の基本方針 約款第 15 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1．基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 2. 運用方法 （１）投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 １）主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、 為替ヘッジなし） 」に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ２）外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場 合があります。 ３）外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する 可能性があります。 ４）有価証券等の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内にお いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先 物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国 の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る 先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似 の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。 ）を行うことができます。 ５）信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通 貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。 ）を行うことができます。 ６）信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取 引および為替先渡取引を行うことができます。 （３）投資制限 １）株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限 ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ２）同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ３）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予 約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。 ）への投資は、取得時に おいて信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ４）外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ５）有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行います。 ６）スワップ取引は約款第20条の範囲で行います。 ７）金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。 ８）外国為替予約取引は約款24条の範囲で行ないます。 － 362 － Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 運用の基本方針 約款第18条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 1．基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 2. 運用方法 （１）投資対象 東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証 券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とし ます。 （２）投資態度 ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券 を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない ます。 ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを目指します。ただし、市況動向・資金 動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準 となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生した ときは、上記のような運用ができない場合があります。 （３）運用制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不 動産投資信託証券の時価総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投 資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投 資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することができるものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 － 363 － 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 運用の基本方針 約款第 18 条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッ ジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。 ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社 団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）お よび不動産投資法人の投資証券。以下同じ。）とします。 （２）投資態度 ①主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデック ス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行いま す。 ②不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に 変更を行う場合があります。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジ を行う場合があります。 ④市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等、やむを得な い事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 （３）運用制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 30％以内とします。ただ し、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）にお ける時価の構成割合が 30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するた めに当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。 － 364 －
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