投資信託 運用会社向けサービス一覧 分類 システム機能名 フロント業務 ポートフォリオモニタリング機能 機能概要 外部情報提供ベンダー（具体的にはBLOOMBERG/ServerAPI）からの時価情報を リアルタイム（1秒おき）で参照し、前日のポジション情報や当日分の約定も 加味してポートフォリオをWeb上でモニタリングする。 IN BLOOMBERG 助言情報 OUT Web 銘柄属性DB管理 外債、外株の銘柄属性について、T-STAR/GX、PLEIADES/RSなどのバックシステ BLOOMBERG ムで管理している銘柄情報を元に、別途フロントでDB管理し、そのDBから計上 手入力 システムへの銘柄属性情報のデータ接続を行う。 為替ポジション管理 投資している金融資産の通貨別のウェイトに対する為替カバー率及び現在の予 PLEIADES/RS 約為替のポジションを管理する。予約期日前にロールオーバーを行ったり、追 T-Star/GX light 加予約、セットオフなどを行うことで、為替注文伝票が作成される。 注文管理システム 外国株式・債券・先物・為替等の売買の注文伝票を作成し、国内株式について BLOOMBERG は、Quick社の提供する電子トレーディングサービス「TradeNetX」に対応した PLEIADES/RS T-Star/GX 電子発注データを作成する。 T-Star/GX light コンプラチェックシステム 国内株式における発注前のコンプラチェックを行う。既存のポジション＋作成 中の注文（＝リアルポジション）について、投資信託協会、社内規定、約款規 定に対するチェックを行い、チェックの証跡を残すことが出来る。時価は Quick社のデータを１－２分間隔で取得してより正確なポジションで実行する ことが出来る。 国内株式約定伝票作成システム Quick社の提供する電子トレーディングサービス「TradeNetX」からの約定デー TradeNetX タを取込み、約定伝票（法定）を作成する。また、このデータからT-STAR, RS への約定アップロードファイル、及びSmartBridgeとの約定照合ファイルを作 成する。 約定伝票 T-STARアップロードファイル RSアップロードファイル SmartBridge約定照合ファイル 貸株管理システム 証券会社との貸株契約に基づいて、 貸株の約定データファイル ・貸出枠の変更依頼書、貸付中の株式の返済依頼書、コーポレートアクション コーポレートアクション情報 に伴う契約枠・貸付中株式の調整依頼書を作成する。 ・必要担保金額の計算、品貸料の計算、及びそれに伴う仕訳を作成する。 貸株に伴う各種伝票 T-STAR仕訳データ モニタリングしているポートフォリオ情報から、銘柄選択効果に関する表を作 BLOOMBERG 成する。 助言情報 Web ミドル業務 銘柄選択効果加工計算機能 T-STARアップロードファイル GXアップロードファイル RSアップロードファイル 注文伝票 TradeNetXの電子発注データ リスクチェック結果表 コンプラチェック結果表 保有銘柄一覧表 海外口座データメンテナンスシステム EUCで作成された口座の基礎データを取得し、口座毎のパフォーマンス帳票を 作成する。 【加工計算】 ・国別収益率計算 ・リバランスBM ・銘柄別寄与度 ・要因分析（国、セクター、国×セクター） 口座基礎数値データ パフォーマンス帳票 日株データメンテナンスシステム EUCで作成された日株データを取得し、口座毎のパフォーマンス帳票を作成す る。 【加工計算】 ・銘柄別寄与度 ・要因分析（セクター） 口座基礎数値データ パフォーマンス帳票 BARRAデータ作成機能 ポートフォリオ内の銘柄のウエイトを計算し、BARRA用のフォーマットのファ イルを作成する。 銘柄データ BARRA取込用ファイル 投資状況確認機能 海外口座の投資国の状況を一覧表示する。 口座基礎数値データ 投資状況一覧 日株データ管理システム 週次、月次で日株データを取得し、銘柄、ユニバース毎に複数のファクター計 日株データ 算を行う。計算後のデータは規定フォーマットに出力される。 日株データ情報 BASEL2 標準的手法リスクアセット算定シ T-STAR/GX light 又は T-STAR/GXが保持しているファンドのポジションデータ T-STAR/GX T-STAR/GX light と、別途メンテナンスした銘柄属性データ・格付データを組み合わせて、 ステム リスクアセット報告帳票 T-STAR/GX T-STAR/GX light GXアップロードファイル BASEL2のリスクアセットを計算する。リスクウェイトの判定は、標準的手法に よって行う。 BM管理システム バックオフィス業務 外株・外債約定データ変換機能 ・T-STAR/GXアップロードファイルのチェック ・T-STAR/GXアップロードファイルの作成（カスタムBM） 資産割合合成 収益累計指数 円換算 円ヘッジ 指数化 ※加工計算に使用するBMは、T-STAR/GXに登録されているデータ(BMView)。 また、直物為替レートは、T-STAR/GX lightから取得する。 オフショア運用しているファンドのトレードデータを、海外のシステムもしく 外国商品の約定データファイル はSWIFT等のネットーワーク経由でデータ取得し、ブローカーコード、ポート フォリオコード、市場コードなどのコード変換やフォーマット変換を行い、TSTAR/TXやPLEIADES/RS向けの約定アップロードファイル（商品別）を作成す る。 T-STAR・RSアップロードファイル 信託銀行向指図書 実需為替発注データ作成 海外商品取引で円決済を行う場合の為替予約指図書を作成する。約定データの 海外商品の約定データ 保留機能や受渡日の休日による前後ずらしにも対応している。 休日カレンダー トレーダ向け予約為替の指図書 実需為替発注データ作成オプション 外国為替取引システム（各種）向けの注文データを作成し、電子発注を行える 海外商品の約定データ ようにする。 為替取引システム用注文データファ イル 為替出来アップロードファイル作成 為替出来データ又はトレーダーからの出来連絡を受け取り、T-STAR/TXや PLEIADES/RS向けの為替約定アップロードファイルを作成する。 T-STAR・RSアップロードファイル 信託銀行向指図書 モーゲージ債属性更新機能 モーゲージ債に関しては、ファクター、クーポン等の変更を管理しなければな BLOOMBERG らないため、T-STAR/GX lightの情報と、BLOOMBERG情報の照合を行い、変更が T-STAR/GX light あるものに対し更新のために計上システムへデータ接続する。 T-STARアップロードファイル 海外金融先物時価データ接続機能 保有している海外金融先物時価データをBLOOMBERGから取得し、計上システム へデータ接続する。 T-STARアップロードファイル 外国債券時価データ接続機能 複数ベンダの時価を取得し、判断、抽出した時価を計上システムへデータ接続 BLOOMBERG する。 IDC(Integrated Data Services) T-STAR/GX light その他時価情報 T-STARアップロードファイル HY債券の銘柄別詳細データ提供 各月末のHY債券の保有明細（債券、ファンド、現金）を作成する。 保有明細 ファンド約定管理システム 外国籍ファンドの取引を管理する。 売買、配当再投資、口数調整などの取引を管理し、信託向けの指図書の作成を 行う。また、売買に関連する為替の実需取引やヘッジ口座為替の予約管理も行 う。 1 / 2 ページ トレーダ出来伝票 出来データ BLOOMBERG T-STAR/GX light BLOOMBERG T-STAR/GX light T-STAR/GX light以外のファイル情 報 約定データ ファンド取引指図書 為替指図書 投資状況一覧 分類 システム機能名 機能概要 IN OUT Yen Cash Projection Tool T-STAR/GX lightと販売会社からの概算連絡、月次で証券会社より請求される T-STAR/GX light 手数料、分配金などT-STAR/GX lightでは管理できない情報を入力、ファイル T-STAR/GX light以外のファイル情 取込を行い、概算金額を反映した「資金繰り表」を作成する。マザーファンド 報 毎に出力され、通貨は、邦貨（円）で表示する。 資金繰り表（円） FX Cash Projection Tool 円以外の各通貨のキャッシュ管理を行う。 資金繰り表（外貨） Integra Cash Projrction Tool 外貨資金繰り、及び円資金繰りシステムからの結果データの集計帳票を作成す FX Cash Projection Tool る。 Yen Cash Projection Tool 資金繰り表（統合） T-STAR/GX lightの新勘定残高・公販残存元本・分配金データから、販売代行 T-STAR/GX light 手数料・委託者報酬等の入出金状況を把握し、会社経理の会計システム用の仕 訳を作成する。 Superstreamがインポートする会計 仕訳データ その他業務 会計システム連動仕訳作成システム T-STAR/GX light ・IDS、Smart Bridge、T-STARは株式会社野村総合研究所の登録商標です。 ・BLOOMBERGはブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの登録商標です。 ・TradeNetは株式会社QUICKの登録商標です。 ・BARRAはMSCI Inc.の登録商標です。 ・SWIFTはS.W.I.F.T. SCRLの商標です。 ・Superstreamはエス・エス・ジェイ株式会社の登録商標です。 2 / 2 ページ
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