KITAGIN NEWS RELEASE 2004 平成 16 年 4 月 2 日報道機関各位岩手県盛岡市中央通一丁目 6 番 7 号株式会社北日本銀行経営企画部新格付自己査定システム稼働開始について北日本銀行（頭取：佐藤安紀）では、新格付自己査定システムを開発し、４月１日全店で稼働を開始しましたのでお知らせいたします。本システムは、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕改訂（2/26 日公表）に対応するなど、地域金融機関に最適な格付自己査定システムであり、融資関連業務面で地域金融機関に求められている機能を果たすためのツールとして活用することにより、リレーションシップバンキングに基づく地域貢献に寄与できるものと考えております。記１．新システム名称「３ＤＲ格付自己査定システム」（３次元実態ベース格付自己査定システム）２．開発の経緯等（１）北日本銀行が主体となり、㈱日立製作所、㈱三菱総合研究所の協力を得て開発。（２）現在、全国地銀、第二地銀２１行に導入実績がある融資支援システム（製品名：㈱日立製作所「ＣＹＢＥＲＷＯＲＫ」）の格付、自己査定機能の後継とする位置付け。（３）新システムの中心部分について、ビジネスモデル特許を出願中。３．新システムの特徴（１）格付・債務者区分判定ロジックを精緻化すると同時に、債務者実態分析を幅広く深みのあるものとした。 ① スリーデイメンションマトリクス（３次元マトリックス）、リアルベース・レーテイング（実態ベース財務判定）、スリーステージ・アナリシス（単体、合算、将来予測の３段階分析）等の手法を採用することにより、格付、債務者区分判定ロジックを精緻化｡ ② 金融検査マニュアルに示されている「キャッシュフロー、債務償還能力重視」の考え方に対応した判定ロジックを構築。 ③ 金融検査マニュアル〔中小企業融資編〕改訂等を踏まえ、債務者の定性要因や将来予測を格付・債務者区分判定に適切に織り込みうる体系を整備。（２）格付、自己査定をパソコン上で同時に処理するほか、付随する一連の融資関連業務を一貫処理することにより、作業効率の向上を図った。 ① 当行では、既に電子稟議システムを構築。今回債務者格付、自己査定や、各種融資関連報告業務等を電子化したことにより、案件審査、管理から格付、自己査定の一連の業務を全て電子化。 ② 格付、自己査定業務については、抽出、格付判定（ロジット関数を利用したＰＤ相関による判定）、分類額算出等をほぼ完全に自動化。（３）以上を通じて、地域金融機関のリレーションシップ・バンキングに基づく業務展開に即応可能。 ① システムが自動的に発出するアラーム（信用状態の変化）を契機に随時債務者格付の変更や債務者区分の見直しを実施するため、迅速な融資対応が可能。 ② 債務者の分析が多様な角度から緻密になされ、各種情報がデータベース化されるため、銀行が企業支援活動等に取り組む際に有益な情報を提供。 ③ 資産内容の把握が迅速になり、資産内容は月次で把握可能となる。この結果、平成 16 年度から義務付けられている四半期財務情報開示の比較的早期での実施も可能となる見込み。以担当部署北日本銀行リスク管理部同取締役部長副部長近藤謙一高橋公彦電話０１９−６５３−１１１１（代表）上（参考） ○ システム構成と利用方法（１）システム構成 ① 新システムは、新格付自己査定システムを中心に、基幹勘定系システムのほか延滞アラームシステム、保全データサポートシステム等７個のサブシステムと連携し、Ｗｅｂ方式で全体のシステムを構成。ユーザーは、銀行独自の行内ポータルメニューから各システムにアクセス可能。 ② 新システムの各メニューについて、ユーザー毎に利用可能/不可能を設定するほか、各種データの最終更新者履歴を保存することによって厳格なアクセス管理を実現し、高水準のセキュリティを確保。 ③Ｗｅｂシステムのワークフロー等、各種インフラ機能において、シングルサインオン環境を提供することにより、ユーザーアカウントの一元管理を実現。（２）作業の特長 ① イベント（債務者の信用状態の変化）発生時の随時作業 ② 格付、自己査定の同時処理 ③ 格付自己査定作業全体をワークフロー化 ④ 債務者の定性情報等をデータベースとして蓄積 ⑤ 延滞報告、事故報告、信用調査書作成等関連業務を電子化 ○ 導入効果 ① 債務者の信用状態の変化に即応した迅速な分析 ② 多面的な角度からの深みのある分析により、格付、債務者区分を判定 ③ 中小零細企業の視点に立った債務者実態を適切に把握 ④ 審査・管理、企業支援活動等に活用 ⑤ 定性情報を含めた各種債務者データを保存、蓄積し、リレーションシップバンキングに活用 ⑥ 紙ベース作業の排除により、印刷、コピー、搬送等のコストを削減 ⑦ 期末前後の自己査定作業集中を排除し、作業を平準化 ⑧ 銀行の資産内容を月次で把握可能 ⑨ 四半期財務情報開示への対応が可能 ⑩ 以上の機能を比較的低廉なコストで実現可能