SOLUTION BRIEF エネルギー商品の信用リスクデータを統合して リスク指標と信用スコアを迅速に算定 ビジネス効果 業界リーダーの多くは、最先端の信用リスク管 理ソリューションは取引先、ネッティング（相殺 決済） 、担保、 マージニング、評価、 スコアリング、 限度設定などを効果的に管理できる統合デー タ管理・分析プラットフォームでなければなら ないと考えています。 業界の課題 リスク管理業務において重要な役割を果たすのが信用リスクですが、特に経済状況が不安定な時 期においては、取引先の与信評価の測定・監視を行うことの重要性がさらに高まります。例えば、 商品価格の低迷が続いている場合、供給事業者の側は十分な利益を確保できる販売価格での商 品生産が難しくなります。さらに状況が悪化すれば、契約通りに納入を行う能力にさえ影響する可 能性もあります。こうした不確実性は、数十億ドル規模に及ぶ国際エネルギー市場において、現物 商品を取引・輸送するために必要な先物取引および信用状など取り決めが複雑に絡み合う業界環 課題 • 統合と標準化：一元管理型のプラットフォー ムと標準化されたデータ・フォーマットがな ければ、信用リスクを総合的に把握すること は困難です。 • リアルタイムの信用指標：急を要する疑問に 対して正確な回答を速やかに引き出せなけ 境全体に徐々に拡大していきます。 多くの組織では信用リスク指標の判断において、無造作に組み合わされたデータ管理／分析ツー ルを使った業務環境に依存しているのが実情です。ミスが発生しやすいだけでなく、統合も不完 全なこうしたツールでは、信用に関する意思決定や取引先の問題に迅速に対応して、市況に適応 していくことは困難でしょう。また、このようなツールは信用リスクの管理責任者が確信に基づい て分析を行うための重要な要因（信用スコアリングなど）を考慮していない可能性もあります。その ため将来の成功を実現するためには、複数の取引システム／市場／地域をはじめ、他の幅広い要 因を考慮しながら、信用リスクを正確かつ包括的に測定できるツールの導入が不可欠となります。 れば、変化する市況に迅速に適応する能力 にも影響が及びます。 • 動的な信用スコアリング：信用格付け機関 のデータに依存している場合、取引先の最 新情報を入手できたとしても、すぐには与 信評価を更新できません。 • 危機対応：最先端のシステムを導入してい ない環境では、信用管理責任者は企業間の 契約が複雑に絡み合う状況で債務不履行が SAS のアプローチ 信用リスクデータを集約してリアルタイムでモデルを実行できれば、 リスクを正確に測定して効果 的かつタイムリーな対処が可能になります。SAS は、以下の実現を支援するソフトウェアとサービ スを提供します。 • 高リスクの取引先を早期に特定し、状況・要因の変化に応じて与信評価を継続的に更新 • 総合的なリスクを即座に定量化できるように、あらゆるソースからデータを収集し、全社規模の 信用リスク指標を作成 発生する可能性について、正確な情報を速 • 動的な信用スコアを社内で算定できるため、格付け機関の最新情報を待たずに意思決定が可能 やかに収集するのは困難です。 • マージンコールの発生確率を監視して、商品価格や取引先のリスク指標の変化に伴う動向を把握 SAS の信用リスク管理ソリューションは、信頼性の高いデータ統合機能と高度なアナリティクス・ テクノロジーに基づいて、信用リスクを明確に把握できる業務環境を構築します。 SAS® の優位性 ケーススタディ ソリューションの特長 信頼性に優れた信用リスク指標を 北米の大手石油・ガス・パイプライン企業 最新のデータアクセス機能 状況 信頼性の高い標準化されたデータへのアクセ 必要な時に利用可能 SAS は取引先の信用リスク管理に新次元の分 この企業は、石油価格の下落によって生じた 析能力をもたらし、予見したリスクに即座に対 産油企業の記録的な倒産の影響を受け、取引 応できるように支援します。SAS を活用によっ 先の信用リスクを測定・監視する必要性に迫 て、以下のことが可能になります。 られていました。それまで同社では取引先の • 信用バリュー・アット・リスク（CVaR）、キャッ シュフロー・アット・リスク （CFaR） 、将来の 潜在エクスポージャー（PFE）などの信用リ 評価をスプレッドシートで行っていましたが、 この方法では正味の信用リスクを算定して、与 スク指標を作成し、一元管理された環境で シナリオ分析を実行 • 取引先に関する財務評価と信用予測の精 • 傾向分析やあらゆる監査履歴を含め、標準 デルは必要に応じてカスタマイズが可能 • 幅広い業界団体に対応できる複数のスコア 確信に基づく意思決定を即座に実現 リング・モデルを含め、標準化された信用ス • 取引先に関する正味のリスク（ネットエクス コアリング・モデルを活用 ポージャー） を算定し、 トレーダー、 ポートフォ リオ、全社レベルで信用限度を監視 リスクを常に把握できるようにします。 正味信用リスク情報の収集 データ管理とアナリティクスの統合機能を活 用し、信用リスク指標の精度を高め、正味の信 用リスクを判断できるようにします。 SAS のソリューションなら 今すぐ実現できます。SAS が ® 「The Power to Know（知る力） 」を お届けします。 結果 • 信用審査と承認に関するあらゆる監査履歴 • SAS を既存のテクノロジーに追加すること が開いている間にシナリオ分析を実行して取 化された信用評価プロセスを社内に定着 • 信用リスクに関する展望を迅速に可視化し、 を管理 引事象の最新状況、および取引先のデフォルト 約された信用リスクをリアルタイムで可視化 みの信用スコアリング・モデルの活用。モ 信用限度を自動的に管理することによって、 ソリューション • 対話操作型のインターフェイスを通じて、集 • 標準化されたデータを基にした事前設定済 取引事象に関する最新状況の把握 信判断を迅速に行う能力に限界がありました。 同社は以下を実現しました。 行確率（PD）を定量化 時性を向上できるようにします。 マージンコールへの適切な対応や、また市場 SAS の信用リスク管理ソリューションによって、 度改善により、市況の変化に伴う債務不履 スを自動化することにより、手作業に依存した プロセスを最小限に抑え、データの品質と適 同社は現在、SAS の統合信用リスク管理プラッ SAS に関する事実 トフォーム上でデータ集約とアナリティクス機 • SAS は、エネルギーリスク管理ソリューショ で、全社のデータを集約して高度なアナリ ティクスを実行 SAS を活用すれば、信用データと担保データ の収集をはじめ、総合的な把握、必要な分析の 実行、信頼性の高い信用スコアの算定が可能 となり、豊富な情報に基づき信用リスクに関す る判断を迅速に行うことができます。 能を活用することで、複数の取引先を横断し ン・プロバイダーを対象とした分析会社の て発生する急速な変化にも十分に対応できる 調査で、一貫して市場リーダーと評価され ようになっています。格付け機関が対象としな ています。 い中堅・中小企業や非公開企業も含め、シナリ オ分析で活用する動的な信用スコアを算定し、 またデータ統合によって全社的な正味の信用 リスクをはじめとする信用リスクの定量化も 行っています。 • SAS の顧客には、石油資本のスーパーメ ジャー 6 社をはじめ世界中で 560 社以上の エネルギー関連企業が含まれ、その内 160 社は北米の投資家所有の公益事業会社です。 • SAS は、高度な分析と将来予測を実現する フレームワークに基づき、顧客企業の 80,000 以上のサイトに革新的なソリューションを提 供しています。複雑な経営課題を解決する ビジネス・ソリューションによって迅速で正 確な意思決定を実現することで、顧客のパ フォーマンス向上と価値の創出を支援します。 SAS Institute Japan 株式会社 www.sas.com/jp [email protected] 本社 大阪支店 Tel: 03 6434 3000 Fax: 03 6434 3001 Tel: 06 6345 5700 Fax: 06 6345 5655 〒106-6111 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 11F 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-4-16 アクア堂島西館 12F このカタログに記載された内容は、改良のため予告なく仕様・性能を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 SAS、SAS ロゴ、その他の SAS Institute Inc. の製品名・サービス名は、米国およびその他の国における SAS Institute Inc. の登録商標または商標です。 その他記載のブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標です。Copyright©2016, SAS Institute Inc. All rights reserved. JP2016SB_CCCED_SE
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