りそな銀行 DC外国株式インデックスファンド

運用報告書
（決算日　2016年8月31日）
確定拠出年金向け年金投資基金信託
りそな銀行　DC外国株式インデックスファンド
当ファンドの仕組み
商品分類
信託期間
年金投資基金信託（インデックス型）
無期限
運用方針
確定拠出年金専用のファンドです。
MSCI-Kokusaiインデックス（税引き前配当込み、円ベース）と連動する投資成果を
目標とした年金投資基金信託受益権に投資を行います。
ベビーファンド
主要運用対象
インデックス運用の年金投資基金信託外貨建証券口
（外国株式）受益権を主要投資対象とします。
米国、イギリス、ドイツ、フランス等のMSCI-Kokusai
指数構成国の外国株式
主な投資制限上記の年金投資基金信託受益権及び短期金融商品以外への投資は行いません。
分配方針
収益の分配は行いません。
外国株式マザーファンド
目次
１．ご注意いただきたいこと
２．直近10期の運用実績・運用経過
３．当期の基準価額と市況推移
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
５．今後の運用方針と収益分配金　６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
７．1万口当たりの費用明細
８．マザーファンドの売買及び取引の状況
９．マザーファンドの株式売買比率
１０．マザーファンドの主要な売買銘柄
１１．利害関係人との取引状況等
１２．マザーファンドの組入れ資産の明細
１３．マザーファンドの有価証券の貸付及び借入の状況
１４．外部監査について
お願い
P1の『ご注意いただきたいこと』を必ずお読み下さい。
AD092 G-16-0011
１．ご注意いただきたいこと
この書面の内容をよくお読み下さい
○確定拠出年金向け年金投資基金信託は、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式の各々
の資産に投資する年金投資基金信託受益権、および短期金融商品にて運用しています。
○これらの年金投資基金信託受益権は価格変動を伴うため、
以下のような場合に元本の欠損
が生じるおそれがあります。
・
株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、その他金融商品市場におけ
る株価指数等の指標の変動に伴い、運用対象である有価証券等（投資信託、投資証券、
預託証券、受益証券発行信託の受益証券等も含む。以下同じ。
）の価格が変動する場合
・
有価証券等の発行者や保証会社等、または貸付金や貸付有価証券（現金担保の再運用
を含む）の貸出・運用先の業務や財産状況の変化に伴い運用対象である有価証券等の価
格が変動する場合
・
一般信用取引の取引相手となる証券会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合
●以下の各費用の合計額を直接的あるいは間接的にご負担頂きます。
項目
内容
申込手数料
必要ございません。ただし、申込時の基準価額は、計算基準価額(＊)に信託
財産留保額を加えた金額とします。
解約手数料
必要ございません。ただし、解約時の基準価額は、計算基準価額(＊)から信
託財産留保額を差し引いた金額とします。
信託報酬
純資産総額に対して年 0.6696%（税抜年 0.62%）
信託財産留保額ご購入時・ご解約時とも基準価額の 0.05%
その他費用
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産か
ら支払われます。
・ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および有
価証券にかかる手数料等は、信託財産から支払われます。この他に、売買
委託手数料等にかかる消費税相当額、信託財産に属する資産を外国で保管
する場合に要する費用等についても信託財産から支払われます。
・これらは信託財産の運用状況、保管状況等により異なるため、事前に料率、
上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。
＊計算基準価額：純資産総額（信託財産に属する資産を時価により評価して得た信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額）を受益権口数で除して得た額
当商品の販売会社の概要
名称
株式会社りそな銀行
本店所在地
大阪府大阪市中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号
－1－
２．直近10期の運用実績・運用経過
基準価額
税込
期中ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ国内
（分配落）
分配金騰落率騰落率債券
円
円
％
％
％
設定前日（2004年2月26日）
10,000
決算期
16.98
組入比率
国内
外国
株式
債券
％
％
-
外国
株式
％
-
純資産
総額
百万円
-
第 4 期（2007年8月31日）
16,262
0
18.02
0.0
0.0
0.0
99.9
467
第 5 期（2008年8月31日）
13,421
0 ▲ 17.47 ▲ 16.77
0.0
0.0
0.0
99.9
524
第 6 期（2009年8月31日）
9,414
0 ▲ 29.86 ▲ 29.36
0.0
0.0
0.0
99.9
520
第 7 期（2010年8月31日）
8,691
0
▲ 7.68
▲ 6.75
0.0
0.0
0.0
99.9
621
第 8 期（2011年8月31日）
9,109
0
4.81
5.70
0.0
0.0
0.0
99.9
862
第 9 期（2012年8月31日）
10,194
0
11.91
12.88
0.0
0.0
0.0
99.9
1,115
第 10 期（2013年8月31日）
14,926
0
46.42
47.57
0.0
0.0
0.0
99.9
1,622
第 11 期（2014年8月31日）
19,280
0
29.17
30.10
0.0
0.0
0.0
99.9
2,203
第 12 期（2015年8月31日）
21,360
0
10.79
11.61
0.0
0.0
0.0
99.9
2,433
第 13 期（2016年8月31日）
19,497
0
▲ 8.72
▲ 8.05
0.0
0.0
0.0
99.9
2,461
【ベンチマーク出所】MSCI-KOKUSAIインデックス(MSCIﾃﾞｰﾀに基づき当社作成)
（注１）　基準価額は、１万口当たりの金額を表示しております。
（注２）　ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるMSCI-Kokusaiインデックス（税引き前配当込み、円ベース）の騰落率です。
３．当期の基準価額と市況推移
日付
基準価額
（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
（前期末）　2015年8月31日
9月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2016年1月末日
2月末日
3月末日
4月末日
5月末日
6月末日
7月末日
円
21,360
20,406
22,141
22,518
21,538
20,422
18,932
20,169
19,444
20,300
18,584
19,308
期中
騰落率
％
－
▲ 4.47
3.66
5.42
0.83
▲ 4.39
▲ 11.37
▲ 5.58
▲ 8.97
▲ 4.96
▲ 13.00
▲ 9.61
（当期末）　2016年8月31日
19,497
▲ 8.72
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
騰落率
％
－
▲ 4.48
3.71
5.53
1.00
▲ 4.18
▲ 11.10
▲ 5.24
▲ 8.56
▲ 4.45
▲ 12.44
▲ 9.00
▲ 8.05
国内
債券
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
組入比率
国内
外国
株式
債券
％
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
外国
株式
％
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
99.9
0.0
99.9
0.0
【ベンチマーク出所】MSCI-KOKUSAIインデックス(MSCIﾃﾞｰﾀに基づき当社作成)
（注１）　期中騰落率は、期首比。
（注２）　ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるMSCI-Kokusaiインデックス（税引き前配当込み、円ベース）の騰落率です。
-2-
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
（１）当期中の市況の推移
日付
（前期末）　2015年8月31日
9月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2016年1月末日
2月末日
3月末日
4月末日
5月末日
6月末日
7月末日
NOMURA－BPI
（総合）
期中
騰落率
％
364.201
－
365.235
0.28
366.655
0.67
366.578
0.65
368.877
1.28
373.520
2.56
379.830
4.29
382.913
5.14
386.253
6.05
387.599
6.42
392.355
7.73
389.242
6.88
（当期末）　2016年8月31日 385.240
（注）　期中騰落率は、前期末比。
TOPIX（配当込み）ｼﾃｨ世界国債
MSCI　Kokusai
為替レート
期中ｲﾝﾃﾞｯｸｽ期中ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
期中円／
円／
騰落率 (除く日本) 騰落率
騰落率
ドルユーロ
％
％
％
2,124.21
－
467.34
－
2,472.18
－
121.185 135.788
1,964.62 ▲ 7.51 464.31 ▲ 0.65 2,361.43 ▲ 4.48 119.765 133.687
2,169.38
2.13 467.99
0.14 2,563.83
3.71 120.675 133.304
2,200.15
3.57 468.22
0.19 2,608.80
5.53 123.280 130.202
2,157.78
1.58 458.05 ▲ 1.99 2,496.87
1.00 120.295 130.676
1,997.22 ▲ 5.98 467.93
0.13 2,368.78 ▲ 4.18 121.065 130.999
1,810.63 ▲ 14.76 441.03 ▲ 5.63 2,197.80 ▲ 11.10 112.875 122.645
1,898.02 ▲ 10.65 452.32 ▲ 3.21 2,342.60 ▲ 5.24 112.395 128.080
1,888.68 ▲ 11.09 429.71 ▲ 8.05 2,260.59 ▲ 8.56 106.995 122.546
1,944.06 ▲ 8.48 440.91 ▲ 5.66 2,362.28 ▲ 4.45 110.905 123.465
1,757.69 ▲ 17.25 415.50 ▲ 11.09 2,164.56 ▲ 12.44 102.590 113.972
1,866.36 ▲ 12.14 419.13 ▲ 10.32 2,249.78 ▲ 9.00 102.485 114.604
5.78 1,876.60 ▲ 11.66
420.99
▲ 9.92 2,273.11
▲ 8.05 103.435 115.200
【出所】NOMURA-BPI総合(野村證券)、TOPIX（配当込み）(東京証券取引所)、シティ世界国債インデックス（除く日本）(Citi)、MSCI-KOKUSAIインデッ
クス(MSCI)、円/ドル（WMロイター）(Bloomberg)、円/ユーロ（WMロイター）(Bloomberg)に基づき当社作成
◆　外国株式
当期の外国株式は下落しました。
9月は、FOMCで利上げが見送られ、グローバル景気に対する警戒感が改めて意識されたことで米国株は下落しました。欧州株も、
VWの排ガス不正問題が米国で発覚したことから、自動車株主導で下落しました。
10月から11月にかけては、米国の7-9月期の決算が市場予想を上回ったことや、ECBの追加緩和期待が高まったことで、欧米の
株式市場は上昇しました。
12月は、3日のECBの追加緩和が期待外れに終わったことから、株式市場は下落しました。12月中旬には米国の利上げが波乱な
く行われたことで株式市場は反発したものの、クリスマス休暇を挟んで閑散相場が続きました。
1月は、初旬から中旬にかけて、中国株式市場の急落に加え、原油価格が下げ止まらず、リスク回避的な動きが高まり株式市場は
大きく下落しました。21日にドラギECB総裁がインフレ率の低迷から追加緩和を示唆したことで株式市場は反発しました。
2月に入り、米国の景気減速懸念の高まりや原油価格の下落、ドイツ銀行が発行しているCoCo債（偶発転換社債）への支払い懸
念が高まったことで欧州金融機関のCDSスプレッドが拡大したことなどから株式市場は下落に転じました。その後、2月中旬にドイ
ツ銀行が社債の買戻しを発表したことや、ECBのドラギ総裁が追加緩和を改めて示唆したこと、また、サウジﾞ、ロシアなど4ヵ国が条
件付きで原油増産の凍結に合意し原油価格の下落に歯止めがかかったことなどから、株式市場は上昇に転じました。その後も、イ
エレンFRB議長のハト派的な発言や、3月10日のECBの追加金融緩和の決定などが支えとなり、4月下旬にかけ株式市場は上昇を
続けました。
5月から6月の下旬にかけては英国の各種世論調査の結果に振らされる展開となり、6月23日の英国民投票でEU離脱派が勝利す
ると、先行きの不透明感が高まったことで株式市場は大きく下落しました。しかし、すぐに過度の悲観論が後退し、株式市場は反発
しました。その後も、堅調な米経済指標にもかかわらず、米利上げ観測の高まりが限定的であったことや、8月4日に発表された英
中銀の金融緩和政策が支えとなり、8月末にかけて株式市場は上昇しました。
-3-
◆　為替
当期のドル円はドル安・円高が進行しました。
9月から10月の中旬にかけてドル円相場は概ね1ドル=120円前後の横ばいで推移しました。
10月の後半から11月末にかけては、日銀の追加緩和期待、米国の早期利上げ観測を背景に123円台まで円安が進行しました。
12月は、米国の利上げを受けて一時的に円安に振れたものの、月末にかけて、持ち高調整や原油相場の先行き不透明感などに
よるリスク回避的な円買いが優勢となり、月末は120円22銭で終えました。
1月に入ってからは、力強さを欠く米マクロ指標や、FOMCで利上げに慎重なスタンスが確認されたことから円高が進みましたが、
月末に日銀がマイナス金利の導入を発表すると一旦は大幅な円安となりました。
2月から8月にかけては概ね円高トレンドが続きました。マイナス金利導入後、日本の期待インフレ率が大きく低下したため、急速に
円高が進行しました。2月中旬以降は概ね横ばいとなったものの、4月は日銀の追加緩和見送りを受けて円高が進行しました。5月
は、麻生財務大臣が為替介入の可能性に言及したことや、米国の早期利上げ観測の高まりを受けて、円安が進行しましたが、6月
は日銀の金融政策据え置きやFOMCの利上げ見送り、英国民投票でのEU離脱派勝利を受けて急速に円高が進行しました。7月
に入ってからも円高トレンドが続き、7日には100円台をつけました。その後は日銀の追加緩和観測や政府の大規模経済対策期待
が高まり、一時107円近くまで円安が進行しました。しかし、月末に発表された日銀の追加緩和が市場予想よりも小規模にとどまっ
たことから、再び円高トレンドに転じ、8月18日には99円台をつけました。その後は米国の利上げ観測の高まりを背景に、月末にか
けて円安が進行し、8月末は103円43銭で終えました。
当期のユーロドルは概ね横ばいとなりました。
ユーロドルは8月末から11月末にかけて、ユーロドルは１ユーロ=1.12ドルから1.06ドルへとユーロ安・ドル高が進行しました。10月22
日のドラギECB総裁の発言を受けて、ユーロ圏の追加金融緩和期待が高まったことなどが背景です。その後、12月3日のECBの追
加緩和が期待外れであったことを受けて、ユーロ高・ドル安に転じました。その後、１月末にかけては、１ユーロ=1.08～1.10のレン
ジ圏で推移しました。2月に入って、米国の景気減速懸念が高まったことでユーロ高・ドル安が進行し、11日に１ユーロ=1.13ドル台
をつけました。その後、欧州金融機関の財務懸念や英国のEU離脱問題などが重石となってドルが再び買い戻され、月末は１ユー
ロ=1.08ドル台をつけました。
3月から5月初めにかけてはユーロ高・ドル安が進行し、5月2日に１ユーロ=1.15ドル台を付けた後は、月末にかけてドルが買われる
展開となりました。
6月以降のユーロドルは、概ねレンジ圏で推移し、8月末は1ユーロ=1.12ドルで終えました。
（注）　・当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、
加入者の皆様に対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該年金投資基金信託の勧誘を
目的とするものではありません。
・年金投資基金信託は、国内外の株式や債券を投資対象としています。組入れた株式や債券の値動き、為替変動に
より基準価格が変動します。元本および運用成果が保証されているものではありません。年金投資基金信託の運用
による損益は、年金投資基金信託をご購入のお客様に帰属します。
・年金投資基金信託は、預金保険制度の対象にはなりません。
・当資料は、りそな銀行が信頼できると判断した諸データに基づいて作成いたしましたが、その正確性、完全性を
保証するものではありません。上記の実績・データ等は、過去のものであり、将来の成果を保証・約束するものでは
ありません。
（２）当期のマザーファンドの運用状況
資産
外国株式
◆　外国株式マザーファンド
マザーファンド騰落率
▲ 8.08
ベンチマーク騰落率
▲ 8.05
単位：％
差
▲ 0.03
【ベンチマーク出所】MSCI-KOKUSAIインデックス(MSCIﾃﾞｰﾀに基づき当社作成)
外国株式マザーファンドは、完全法※でポートフォリオを構築して、ベンチマーク連動のリターンを目指すインデックスファンド
です。株式レンディングを行います。
完全法によるポートフォリオ構築を行い、市場連動性の高い運用を行いました。その結果、配当課税要因を除けば、概ねベンチ
マークに連動するリターンとなりました。
※　外国人投資制限や流動性の問題から保有できない銘柄が発生することがあります。
５．今後の運用方針と収益分配金　（１）DC外国株式インデックスファンドの今後の運用方針
今後も外国株式マザーファンド及び短期金融商品に投資することにより、収益の獲得を目指し、信託財産の中長期
的な成長を目指します。
（２）DC外国株式インデックスファンドの収益分配金
ベンチマークとの連動を重視していることから、マザーファンド同様に分配は実施いたしませんでした。
-4-
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
◆　信託財産の構成
項目
外国株式マザーファンド
短期金融商品
信託財産総額
純資産総額
2016年8月31日現在
保有数量（口）評価額(円）
比率(%)
109,405 2,474,412,885
99.9
－
2,439,872
0.1
－
2,476,852,757
100.0
－
2,460,732,243
－
（注１）　比率は、信託財産総額に対する割合です。
（注２）　当期末時点の当該マザーファンド合計の受益権口数は、以下の通りです。
外国株式マザーファンド　：　3,654,906口
◆　資産、負債、元本及び基準価格の状況
項目
(a)資産
外国株式マザーファンド
銀行勘定貸
未収入金
(b)負債
未払金
未払信託報酬
その他未払費用
(c)純資産総額 (a-b)
元本
分配準備積立金
信託損失
(d)持分総口数
1万口当り基準価額(c/d)
2016年8月31日現在
金額
2,477,818,408 円
2,474,412,885
858,281
2,547,242
17,086,165 円
965,651
16,120,514
0
2,460,732,243 円
1,262,079,776
1,198,652,467
0
1,262,079,776 口
19,497 円
◆　損益の状況
（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
金額
(a)配当等収益
850 円
受取利息
850
(b)売買損益等
-203,135,073 円
売買損益
-203,134,927
雑損益その他
-146
(c)信託報酬
-16,120,514 円
(d)当期利益(a+b+c)
-219,254,737 円
(e)信託財産留保金
479,361 円
(f)前期繰越損益
1,294,229,821 円
(g)収益調整金
123,198,022 円
収益調整益
314,886,455
収益調整損
-191,688,433
(h)当期未処分利益(d+e+f+g)
1,198,652,467 円
(i)収益分配金
0円
(j)次期繰越損益(h-i)
1,198,652,467 円
分配準備積立金
1,198,652,467
信託損失
0
項目
-5-
７．1万口当たりの費用明細
（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
単位：円
金額
135.0
2.0
1.1
4.9
143.0
項目
(a)信託報酬
(b)売買委託手数料
(c)有価証券取引税
(d)保管費用等
合計
（注）　期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、期中に受益権口数に変動があるため、
下記の簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファンドが組み入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
(a)信託報酬
(b)売買委託手数料
(c)有価証券取引税
(d)保管費用等
期中の信託報酬額　÷　期中の平均受益権口数
期中の売買委託手数料　÷　期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税　÷　期中の平均受益権口数
期中の保管費用等　÷　期中の平均受益権口数
８．マザーファンドの売買及び取引の状況
（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
◆　マザーファンドの年金投資基金信託受益権の設定、解約状況
マザーファンド
外国株式マザーファンド
設定
口数
金額(千円）
19,890
462,480
９．マザーファンドの株式売買比率
解約
口数
金額(千円）
9,970
232,860
（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
◆　マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
外国株式マザーファンド
(a)期中の株式売買金額
(b)期中の平均組入株式時価総額
(c)売買高比率（a/b)
50,780,710千円
100,899,877千円
50.33
（注１）　期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含みません。
（注２）　期中の平均組入株式時価総額は、各月末時点の時価総額の単純平均です。
１０．マザーファンドの主要な売買銘柄（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
銘柄
SYNCHRONY FINANCIAL
APPLE INC
BROOKFIELD AST-A
NXP SEMICONDUCTORS
FACEBOOK INC-A
AVAGO TECHNOLOGIES
SHIRE PLC
FIM) NOKIA OYJ
MARKEL CORP
MICROSOFT CORP
買付
株数
千株
23.7
7.099
24.305
8.648
6.822
4.263
8.753
73.215
0.484
9.783
売付
金額
平均単価
銘柄
株数
千円
円
千株
92,717
3,909 APPLE INC
70.5
88,371
12,448 MICROSOFT CORP
90.078
87,543
3,602 GENERAL ELECTRIC
133.006
87,250
10,089 EXXON MOBIL CORP
47.477
81,633
11,966 JOHNSON AND JOHNSON 31.265
68,693
16,114 WELLS FARGO&CO
56.708
61,518
7,028 AMAZON COM INC
4.342
61,145
835 NESTLE SA (REGD)
37.152
55,589
114,854 JPMORGAN CHASE&CO 42.757
54,823
5,604 AT&T INC
69.231
金額
平均単価
千円
円
878,417
12,458
564,139
6,263
472,478
3,552
450,966
9,499
386,024
12,347
337,748
5,956
320,434
73,799
320,386
8,624
311,171
7,278
293,517
4,240
（注１）　金額順。
（注２）　期中株式分割が行われた銘柄については、分割前の株数・平均単価の調整はしておりません。
-6-
１１．利害関係人との取引状況等
（ 2015年9月1日から 2016年8月31日まで）
（１）利害関係人との取引状況
ベビーファンド、マザーファンドともに、当期中において利害関係人との有価証券の取引はありません。
（注１）　有価証券の取引以外に、短期金融商品への投資として、日本トラスティ・サービス信託銀行への貸付（銀行勘定貸）を
行っております。各ファンドの平均残高および適用利率については、以下の通りです。
◆　平均残高
DC外国株式インデックスファンド
外国株式マザーファンド
単位：千円
4,187
256,580
◆　適用利率
短資協会発表の前営業日の有担保コールローン翌日物
加重平均レート（速報）に取り手もしくは出し手が短資会社
に支払う手数料（％）相当を加算した利率
なお、日本銀行によるマイナス金利政策の導入に伴い、
平成28年4月18日より信託事務費用として、余資・待機資
金等の残高に応じてマイナス金利の影響額を考慮
（注２）　平均保有割合　：　マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
平均保有割合
2.38%
（２）利害関係人の発行する有価証券等
ベビーファンド、マザーファンドともに、利害関係人の発行する有価証券の組入れはありません。
（３）利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券
ベビーファンド、マザーファンドともに、当該有価証券の引き受けによるによる取得はございません。
（４）利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券
ベビーファンド、マザーファンドともに、当該有価証券の引き受けによるによる取得はございません。
（５）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
ベビーファンド、マザーファンドともに、利害関係人への支払いはありません。
（注）　売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応
するものを含みます。
なお、利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第20条に規定される利害関係人であり、当期における
当ファンドに係る利害関係人とは、りそなホールディングス、日本トラスティ・サービス信託銀行です。
-7-
１2．マザーファンドの組入れ資産の明細
（ 2016年 8月31日現在）
（１）外国株式
銘柄
株数
千株
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
業種等
（米国）
3M CO
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACCENTURE PLC-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
AERCAP HOLDINGS NV
AES CORPORATION
AETNA INC
16
38
42
16
15
1
13
2
4
16
9
1
11
2
9
5
4
3
34
2
6
4
0
10
2
6
10
12
2
8
8
51
10
0
6
4
9
13
21
29
11
5
4
5
6
20
8
13
8
25
2
4
7
7
10
143
29
6
3
16
3
5
2
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
AFLAC INC
AGCO CORPORATION
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORPORATION
ALCOA INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORPORATION
ALLERGAN PLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORPORATION
ALLSTATE CORPORATION
ALLY FINANCIAL INC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
ALTRIA GROUP INC
AMAZON COM INC
AMERCO
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN TOWER CORPORATION
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORPORATION
ANALOG DEVICES INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
ANSYS INC
ANTERO RESOURCES CORPORATION
ANTHEM INC
AON PLC
APACHE CORPORATION
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARAMARK
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ARCHER DANIELS MIDLAND
ARROW ELECTRONICS INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
ASHLAND INC
-8-
2,840
1,604
2,709
1,873
640
302
1,338
292
177
198
1,075
192
798
90
408
842
246
247
343
213
749
181
228
2,424
313
215
667
235
147
6,059
6,192
3,379
8,056
74
307
135
164
835
1,392
1,751
1,244
339
453
418
296
3,337
509
717
506
272
208
101
861
770
479
15,176
856
240
271
685
170
240
205
293,724
165,895
280,165
193,687
66,159
31,189
138,429
30,246
18,311
20,455
111,185
19,894
82,582
9,324
42,247
87,050
25,417
25,526
35,467
22,080
77,498
18,734
23,571
250,723
32,397
22,288
68,975
24,354
15,194
626,707
640,510
349,539
833,291
7,608
31,764
14,009
16,995
86,337
144,022
181,070
128,650
35,021
46,818
43,270
30,567
345,207
52,630
74,144
52,337
28,179
21,530
10,488
89,076
79,678
49,536
1,569,687
88,490
24,795
27,996
70,832
17,547
24,833
21,229
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
資本財
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
小売
資本財
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
素材
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
素材
素材
不動産
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー
保険
医薬品・バイオテクノロジー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
公益事業
保険
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
食品・飲料・タバコ
小売
運輸
公益事業
運輸
各種金融
公益事業
各種金融
保険
不動産
公益事業
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
エネルギー
半導体・半導体装置
各種金融
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
保険
エネルギー
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
半導体・半導体装置
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
保険
食品・飲料・タバコ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
保険
素材
銘柄
ASSURANT INC
AT&T INC
ATMOS ENERGY CORPORATION
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVERY-DENNISON CORP
AVNET INC
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED
B/E AEROSPACE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORPORATION
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORPRATION
BARD (CR) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORPORATION
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH AND BEYOND INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
BLOCK H&R INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON PROPERTIES INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
BROADCOM LIMITED
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
BROWN-FORMAN CORP-CL B
BUNGE LIMITED
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
CA INC
CABOT OIL & GAS CORP
CADENCE DESIGN SYS INC
CALPINE CORPORATION
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARMAX INC
CARNIVAL CORPORATION
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP INC-A
CBS CORP-CL B
CDK GLOBAL INC
CDW CORPORATION OF DELAWARE
CELANESE CORPORATION-SERIES A
CELGENE CORPORATION
CENTENE CORPORATION
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CHENIERE ENERGY INC
CHEVRON CORPORATION
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB LIMITED
株数
千株
2
161
3
5
2
12
2
1
4
2
3
6
3
3
11
4
268
28
2
13
22
5
4
31
8
6
4
3
6
16
5
4
36
44
8
10
3
6
4
4
8
12
8
10
2
5
14
9
5
10
15
8
11
3
4
4
20
4
10
14
8
6
6
4
5
49
1
12
-9-
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
144
14,876
6,574
679,994
207
21,391
364
37,639
241
24,887
1,064
110,081
103
10,628
573
59,234
631
65,295
179
18,543
136
14,046
160
16,598
151
15,594
142
14,729
536
55,467
345
35,664
4,324
447,203
1,161
120,072
423
43,789
589
60,893
832
86,029
971
100,410
187
19,324
4,688
484,941
295
30,508
1,750
180,984
394
40,750
1,187
122,780
125
12,965
2,046
211,677
189
19,543
564
58,340
847
87,616
2,503
258,905
228
23,568
1,791
185,217
219
22,622
287
29,638
244
25,275
249
25,771
280
28,972
288
29,764
205
21,209
122
12,640
209
21,634
315
32,540
971
100,432
691
71,438
303
31,390
456
47,182
1,235
127,792
245
25,318
549
56,779
192
19,881
176
18,201
260
26,851
2,165
223,938
290
30,034
233
24,076
398
41,117
501
51,817
164
17,002
1,431
148,028
277
28,679
224
23,132
4,954
512,382
313
32,352
1,542
159,478
業種等
保険
電気通信サービス
公益事業
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
自動車・自動車部品
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
小売
小売
不動産
素材
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
素材
保険
資本財
エネルギー
素材
銀行
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
小売
各種金融
小売
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
資本財
自動車・自動車部品
不動産
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
不動産
半導体・半導体装置
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
運輸
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
エネルギー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
公益事業
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
小売
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
資本財
不動産
メディア
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
素材
医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
メディア
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
エネルギー
エネルギー
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
保険
銘柄
CHURCH AND DWIGHT CO INC
CIGNA CORPORATION
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
CINTAS CORPORATION
CISCO SYSTEMS INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
COACH INC
COCA-COLA CO
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORPORATION CL-A
COMERICA INC
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
CORE LABORATORIES NV
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CSX CORPORATION
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORPORATION
D R HORTON INC
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DEERE & COMPANY
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DELTA AIR LINES INC
DENTSPLY SIRONA INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DICK S SPORTING GOODS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C
DISH NETWORK CORP-A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC
DOMINOS PIZZA INC
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT EI DE NEMOURS AND CO
DUKE ENERGY CORPORATION
DUKE REALTY CORP
DUN & BRADSTREET CORPORATION
E TRADE FINANCIAL CORPORATION
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP PLC
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
EDISON INTERNATIONAL
株数
千株
3
7
2
4
2
131
5
76
13
4
3
9
7
7
107
16
22
63
5
11
4
32
8
5
3
1
29
11
9
4
24
4
28
9
16
3
4
7
7
5
6
12
2
4
11
4
6
6
7
6
16
1
4
29
5
5
23
18
9
1
7
4
12
3
29
7
1
9
- 10 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
328
33,884
861
89,098
330
34,125
301
31,090
265
27,409
4,129
427,124
200
20,672
3,651
377,603
332
34,386
339
35,014
443
45,786
943
97,491
299
30,887
265
27,372
4,664
482,402
911
94,199
1,650
170,673
4,119
426,064
222
22,960
507
52,396
478
49,406
1,331
137,673
598
61,816
758
78,428
132
13,627
126
13,030
648
67,024
1,849
191,214
835
86,341
208
21,506
693
71,660
529
54,672
2,621
271,122
303
31,367
1,320
136,574
192
19,886
280
28,979
578
59,758
511
52,879
199
20,557
385
39,834
536
55,463
130
13,408
414
42,771
636
65,747
111
11,499
158
16,343
304
31,428
545
56,341
510
52,702
1,196
123,737
204
21,133
286
29,629
1,576
163,058
446
46,143
441
45,576
1,591
164,585
1,420
146,921
260
26,861
133
13,725
187
19,332
259
26,832
783
80,960
113
11,651
926
95,802
852
88,076
117
12,099
621
64,221
業種等
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
商業サービス・用品
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
銀行
銀行
銀行
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
公益事業
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
家庭用品・パーソナル用品
メディア
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
食品・薬品小売り
不動産
素材
運輸
資本財
食品・薬品小売り
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ヘルスケア機器・サービス
資本財
自動車・自動車部品
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
小売
不動産
各種金融
メディア
メディア
メディア
小売
小売
公益事業
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
素材
公益事業
不動産
商業サービス・用品
各種金融
素材
資本財
各種金融
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
素材
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
銘柄
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS INC
EMC CORP/MASS
EMERSON ELECTRIC CO
ENDO INTERNATIONAL PLC
ENTERGY CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC
EOG RESOURCES INC
EQT CORPORATION
EQUIFAX INC
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EVERSOURCE ENERGY
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPANY
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXXON MOBIL CORPORATION
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC-A
FASTENAL COMPANY
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
FEDEX CORPORATION
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
FLOWSERVE CORPORATION
FLUOR CORPORATION
FMC CORPORATION
FMC TECHNOLOGIES INC
FNF GROUP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR COMPANY
FORTINET INC
FORTIVE CORPORATION
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION
GAP INC
GARMIN LTD
GARTNER INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
GLOBAL PAYMENTS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARLEY DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
株数
千株
5
8
51
17
6
5
5
14
5
3
2
10
2
6
1
8
24
3
5
17
3
108
2
60
8
2
7
8
21
4
11
6
2
14
3
4
3
4
6
6
3
96
4
8
4
10
31
29
7
3
2
7
240
15
15
36
4
35
4
10
7
2
23
10
5
2
3
10
- 11 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
632
65,335
641
66,334
1,465
151,482
870
90,039
124
12,832
374
38,704
115
11,902
1,275
131,894
325
33,635
410
42,416
671
69,399
618
63,904
386
39,910
511
52,839
202
20,942
434
44,877
823
85,159
350
36,253
231
23,905
1,203
124,474
262
27,103
9,439
976,333
212
21,885
7,616
787,736
331
34,201
284
29,422
1,096
113,327
644
66,612
419
43,354
292
30,154
363
37,595
588
60,863
404
41,764
185
19,145
105
10,830
174
18,011
177
18,338
170
17,595
177
18,327
236
24,436
224
23,145
1,208
124,992
133
13,712
427
44,123
251
25,923
365
37,758
322
33,279
133
13,787
168
17,354
148
15,306
207
21,461
1,041
107,726
7,502
776,009
437
45,172
1,089
112,604
1,148
118,787
399
41,243
2,727
282,099
298
30,811
1,670
172,687
193
19,939
350
36,241
976
100,991
265
27,380
249
25,794
167
17,222
317
32,766
412
42,591
業種等
ヘルスケア機器・サービス
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
商業サービス・用品
不動産
不動産
不動産
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
資本財
不動産
運輸
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
銀行
銀行
公益事業
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
資本財
資本財
素材
エネルギー
保険
小売
自動車・自動車部品
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
資本財
資本財
各種金融
素材
電気通信サービス
小売
耐久消費財・アパレル
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
資本財
資本財
不動産
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロジー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
保険
銘柄
HASBRO INC
HCA HOLDINGS INC
HCP INC
HELMERICH & PAYNE INC
HENRY SCHEIN INC
HESS CORPORATION
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
HOLLYFRONTIER CORPORATION
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
HORMEL FOODS CORPORATION
HOST HOTELS & RESORTS INC
HP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPORT SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST-U
IDEXX LABORATORIES INC
IHS MARKIT LIMITED
ILLINOIS TOOL WORKS INC
ILLUMINA INC
IMS HEALTH HOLDINGS INC
INCYTE CORPORATION
INGERSOLL-RAND PLC
INGREDION INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVESCO LIMITED
IRON MOUNTAIN INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JM SMUCKER COMPANY/THE-NEW COMMON
JOHNSON AND JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES LANG LASALLE INC
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY - CLARK CORP
KIMCO REALTY CORP
KINDER MORGAN INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KOHLS CORP
KROGER CO
L BRANDS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
LEAR CORPORATION
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORPORATION-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LIBERTY BROADBAND CORP-C
LIBERTY GLOBAL PLC-A
株数
千株
3
8
12
3
2
7
45
14
4
7
32
19
29
8
19
44
4
2
28
155
2
9
8
4
4
4
7
2
124
3
10
10
24
2
6
1
10
6
3
7
2
3
72
17
1
96
10
3
7
28
9
11
49
4
5
24
6
2
3
4
11
2
4
4
8
8
3
7
- 12 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
234
24,181
613
63,446
476
49,232
180
18,580
338
34,968
402
41,573
963
99,580
331
34,233
111
11,527
257
26,574
4,358
450,780
2,211
228,726
188
19,400
288
29,819
344
35,633
637
65,870
698
72,146
196
20,250
283
29,263
67
6,903
267
27,611
336
34,746
1,006
104,099
648
66,985
131
13,572
357
36,901
465
48,067
263
27,242
4,433
458,500
884
91,392
502
51,946
238
24,569
3,785
391,551
278
28,797
697
72,141
675
69,793
326
33,703
242
25,045
178
18,377
401
41,477
209
21,582
431
44,614
8,573
886,776
749
77,490
152
15,711
6,447
666,880
223
23,092
263
27,192
565
58,461
350
36,197
1,207
124,843
320
33,071
1,072
110,910
278
28,756
207
21,401
758
78,434
488
50,497
298
30,833
371
38,411
384
39,682
568
58,738
213
22,024
189
19,498
213
21,992
154
15,920
392
40,575
191
19,706
222
22,959
業種等
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
小売
資本財
不動産
食品・飲料・タバコ
不動産
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
ヘルスケア機器・サービス
運輸
銀行
運輸
ヘルスケア機器・サービス
商業サービス・用品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体装置
各種金融
素材
メディア
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
素材
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
不動産
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
自動車・自動車部品
不動産
銀行
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
不動産
エネルギー
半導体・半導体装置
小売
食品・薬品小売り
小売
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体装置
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
電気通信サービス
メディア
メディア
銘柄
LIBERTY GLOBAL PLC-C
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A
LIBERTY LILAC GROUP-CL C
LIBERTY PROPERTY TRUST
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
LILLY (ELI) AND CO
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORPORATION-A
LKQ CORPORATION
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
LOEWS CORP
LOWE S COMPANIES
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CL A
M & T BANK CORPORATION
MACY S INC
MALLINCKRODT PLC
MANPOWERGROUP
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORPORATION
MARKEL CORPORATION
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
MARSH AND MCLENNAN
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MCCORMICK AND CO-NON VTG SHRS
MCDONALDS CORPORATION
MCKESSON CORPORATION
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
MEDIVATION INC
MEDNAX INC
MEDTRONIC PLC
MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD-ADR
MERCK & CO INC
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORPORATION
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
MOBILEYE NV
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO-B NONVOTING SHS
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONSANTO COMPANY
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODYS CORP
MORGAN STANLEY
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MSCI INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN NV
NASDAQ INC
NATIONAL-OILWELL VARCO INC
NAVIENT CORPORATION
NETAPP INC
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC
NEWELL BRANDS INC
株数
千株
16
11
3
4
3
5
26
6
6
3
8
7
7
23
3
9
4
8
3
2
22
14
0
5
14
2
11
9
25
9
7
3
23
6
5
4
3
36
5
72
24
1
12
5
6
28
195
2
5
2
5
41
11
3
5
38
4
2
4
12
3
10
8
7
11
1
13
11
- 13 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
502
51,925
242
25,023
85
8,747
164
16,948
90
9,282
179
18,564
2,008
207,735
298
30,787
357
36,903
583
60,330
280
28,968
1,668
172,478
301
31,153
1,773
183,364
230
23,765
743
76,826
450
46,596
289
29,931
210
21,765
145
15,019
332
34,367
591
61,114
335
34,671
365
37,768
930
96,234
280
28,984
138
14,318
305
31,539
2,458
254,231
287
29,673
298
30,793
318
32,925
2,652
274,282
1,092
112,973
411
42,509
333
34,481
170
17,572
3,174
328,337
64
6,579
4,540
469,592
1,046
108,191
281
29,059
295
30,471
224
23,134
351
36,277
454
46,921
11,211
1,159,565
194
20,105
238
24,592
341
35,280
505
52,272
1,832
189,456
1,214
125,558
524
54,184
505
52,254
1,219
126,139
310
32,061
212
21,924
115
11,915
503
51,978
227
23,467
326
33,735
121
12,512
251
25,946
1,079
111,583
107
11,118
197
20,368
599
61,920
業種等
メディア
小売
メディア
不動産
メディア
メディア
医薬品・バイオテクノロジー
保険
半導体・半導体装置
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
小売
資本財
保険
小売
耐久消費財・アパレル
素材
銀行
小売
医薬品・バイオテクノロジー
商業サービス・用品
エネルギー
エネルギー
保険
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
保険
素材
半導体・半導体装置
資本財
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体装置
食品・飲料・タバコ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
医薬品・バイオテクノロジー
保険
医薬品・バイオテクノロジー
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体装置
半導体・半導体装置
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
不動産
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
各種金融
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
エネルギー
各種金融
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
小売
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
銀行
耐久消費財・アパレル
銘柄
NEWFIELD EXPLORATION COMPANY
NEWMONT MINING CORPORATION(HOLDING CO)
NEWS CORP-CLASS A
NEXTERA ENERGY INC
NIELSEN HOLDINGS PLC
NIKE INC CLASS B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHERN TRUST CORPORATION
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD
NRG ENERGY INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORPORATION
NXP SEMICONDUCTORS NV
O REILLY AUTOMOTIVE INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP INC
ONEOK INC
ORACLE CORPORATION
P G & E CORPORATION
PACCAR INC
PACKAGING CORP OF AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PENTAIR PLC-REGISTERED
PEOPLE S UNITED FINANCIAL INC
PEPSICO INC
PERRIGO COMPANY PLC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
PPG INDUSTRIES
PPL CORPORATION
PRAXAIR INC
PRICELINE GROUP INC/THE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER AND GAMBLE COMPANY
PROGRESSIVE CORPORATION
PROLOGIS INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PUBLIC STORAGE
PULTE GROUP INC
PVH CORP
QORVO INC
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC
RALPH LAUREN CORPORATION
RANGE RESOURCES CORPORATION
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORPORATION
REALTY INCOME CORPORATION
RED HAT INC
株数
千株
5
14
10
12
9
35
8
11
3
8
6
4
4
9
7
8
14
8
2
20
5
6
6
81
13
9
2
2
4
2
8
29
5
8
38
4
158
41
12
3
4
6
13
2
7
18
7
1
8
70
15
14
11
13
4
9
2
3
38
4
2
1
4
3
8
4
7
5
- 14 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
228
23,568
528
54,627
147
15,158
1,460
151,039
499
51,660
2,016
208,509
202
20,842
385
39,809
161
16,681
727
75,243
407
42,078
943
97,525
158
16,312
103
10,677
99
10,278
408
42,218
853
88,210
665
68,829
696
72,015
1,521
157,286
154
15,968
523
54,121
270
27,975
3,352
346,720
803
83,044
534
55,285
182
18,861
317
32,783
438
45,347
98
10,120
513
53,084
1,059
109,522
289
29,905
136
14,094
4,029
416,769
329
34,032
5,513
570,210
4,051
419,001
973
100,652
226
23,409
760
78,655
69
7,124
1,168
120,790
149
15,378
731
75,567
615
63,636
912
94,371
1,837
190,062
369
38,188
6,072
628,046
482
49,864
731
75,562
908
93,947
567
58,665
853
88,182
186
19,208
218
22,515
198
20,512
2,426
250,978
304
31,490
174
18,038
154
15,959
165
17,087
185
19,170
1,084
112,128
108
11,171
443
45,871
345
35,683
業種等
エネルギー
素材
メディア
公益事業
商業サービス・用品
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
小売
運輸
各種金融
資本財
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
公益事業
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
素材
半導体・半導体装置
半導体・半導体装置
小売
エネルギー
公益事業
メディア
エネルギー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
公益事業
資本財
素材
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
エネルギー
エネルギー
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
公益事業
素材
小売
保険
家庭用品・パーソナル用品
保険
不動産
保険
公益事業
不動産
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体装置
半導体・半導体装置
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
資本財
不動産
不動産
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
銘柄
REGENCY CENTERS CORPORATION
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RITE AID CORPORATION
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROSS STORES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
S&P GLOBAL INC
SABRE CORPORATION
SALESFORCE COM INC
SBA COMMUNICATIONS CORP
SCANA CORPORATION
SCHLUMBERGER LIMITED
SCHWAB(CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
SEALED AIR CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SEMPRA ENERGY
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGNATURE BANK
SIGNET JEWELERS LTD
SIMON PROPERTY GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SL GREEN REALTY CORP
SMITH (A O) CORP
SNAP ON INC
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
SPECTRA ENERGY CORPORATION
SPLUNK INC
SPRINT CORP
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORPORATION
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION
TE CONNECTIVITY LIMITED
TEGNA INC
TESLA MOTORS INC
TESORO CORPORATION
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THE COOPER COMPANIES INC
THE HERSHEY COMPANY
株数
千株
3
2
33
1
6
4
22
29
4
3
3
3
11
4
7
6
17
3
3
36
31
2
7
5
4
6
4
4
2
1
2
8
51
5
2
2
1
25
5
13
18
3
22
7
4
18
38
4
11
2
9
13
16
22
4
14
6
15
0
7
10
6
3
3
26
7
1
4
- 15 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
208
21,518
792
81,938
333
34,474
142
14,647
306
31,646
254
26,227
1,100
113,764
220
22,713
140
14,519
403
41,634
282
29,216
467
48,318
662
68,485
311
32,179
842
87,046
156
16,122
1,337
138,272
370
38,255
246
25,394
2,875
297,397
978
101,179
128
13,254
248
25,661
235
24,282
164
17,013
650
67,240
162
16,760
305
31,585
586
60,599
165
17,062
158
16,332
1,743
180,303
211
21,790
371
38,367
294
30,429
191
19,749
227
23,482
1,261
130,429
167
17,311
181
18,694
653
67,571
202
20,934
137
14,166
580
60,036
491
50,752
152
15,685
2,156
222,974
335
34,692
738
76,329
200
20,686
1,014
104,870
584
60,449
387
40,004
610
63,067
226
23,365
714
73,811
449
46,473
1,039
107,457
33
3,431
221
22,817
608
62,874
114
11,767
647
66,972
234
24,168
1,818
188,000
277
28,669
239
24,731
376
38,911
業種等
不動産
医薬品・バイオテクノロジー
銀行
保険
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・薬品小売り
商業サービス・用品
資本財
資本財
資本財
小売
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
各種金融
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
各種金融
メディア
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
素材
各種金融
公益事業
資本財
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
素材
銀行
小売
不動産
メディア
半導体・半導体装置
不動産
資本財
資本財
公益事業
運輸
エネルギー
エネルギー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
小売
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
各種金融
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
各種金融
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
食品・薬品小売り
各種金融
小売
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
メディア
自動車・自動車部品
エネルギー
半導体・半導体装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
銘柄
THE KRAFT HEINZ COMPANY
THE MACERICH COMPANY
THE MOSAIC COMPANY
THE TRAVELERS COMPANIES INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TJX COMPANIES INC
T-MOBILE US INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORPORATION
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRIMBLE NAVIGATION LIMITED
TRIPADVISOR INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
TWITTER INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
TYSON FOODS INC-CL A
UDR INC
UGI CORPORATION
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
UNION PACIFIC CORPORATION
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC-B
UNUM GROUP
US BANCORP
VALERO ENERGY CORPORATION
VALSPAR CORPORATION
VANTIV INC-CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VENTAS INC
VEREIT INC
VERISIGN INC
VERISK ANALYTICS INC
VERIZON COMMUNICATIONS
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
VIACOM INC-CLASS B
VISA INC-CLASS A SHRS
VMWARE INC-CLASS A
VORNADO REALTY TRUST
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
W R GRACE & CO
WABCO HOLDINGS INC
WABTEC CORPORATION
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY CO
WASTE CONNECTIONS INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
WEC ENERGY GROUP INC
WELLS FARGO & COMPANY
WELLTOWER INC
WESTAR ENERGY INC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
株数
千株
16
3
9
8
10
3
20
17
7
4
3
4
3
1
7
3
29
11
14
11
8
7
5
2
5
5
22
2
18
2
21
1
25
2
6
45
12
2
4
2
9
25
3
4
106
6
9
9
50
2
4
6
3
2
1
2
24
41
40
5
11
2
25
8
126
9
4
7
- 16 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
1,424
147,260
273
28,223
263
27,209
905
93,577
1,564
161,810
225
23,246
1,604
165,946
1,342
138,853
345
35,719
127
13,108
194
20,071
209
21,609
290
30,018
395
40,826
186
19,198
197
20,329
702
72,562
285
29,495
276
28,541
487
50,408
596
61,610
253
26,211
205
21,221
388
40,094
200
20,688
181
18,740
2,091
216,288
112
11,549
1,967
203,417
188
19,479
2,210
228,637
154
15,911
3,380
349,655
281
29,048
231
23,879
1,987
205,573
677
70,053
209
21,610
230
23,780
233
24,142
642
66,417
264
27,352
205
21,162
346
35,804
5,572
576,372
597
61,743
552
57,102
360
37,278
4,029
416,788
137
14,191
456
47,210
166
17,136
395
40,847
150
15,484
160
16,553
178
18,440
1,937
200,349
2,929
303,010
3,798
392,841
352
36,373
731
75,587
323
33,373
139
14,329
480
49,667
6,400
662,009
717
74,202
204
21,123
337
34,906
業種等
食品・飲料・タバコ
不動産
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー
小売
メディア
小売
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
保険
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
小売
資本財
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
小売
メディア
メディア
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
商業サービス・用品
食品・飲料・タバコ
不動産
公益事業
小売
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
運輸
運輸
運輸
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
銀行
エネルギー
素材
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ヘルスケア機器・サービス
不動産
不動産
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
商業サービス・用品
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー
耐久消費財・アパレル
メディア
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
不動産
各種金融
素材
素材
資本財
資本財
食品・薬品小売り
食品・薬品小売り
メディア
商業サービス・用品
商業サービス・用品
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
公益事業
銀行
不動産
公益事業
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
銘柄
WESTERN UNION COMPANY
WESTROCK COMPANY
WEYERHAEUSER COMPANY
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS COMPANY
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
WORKDAY INC-CLASS A
WR BERKLEY CORPORATION
WYNDHAM WORLDWIDE CORPORATION
WYNN RESORTS LIMITED
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL GROUP LIMITED
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM BRANDS INC
ZILLOW GROUP INC-C
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（カナダ）
小計
株数
千株
13
6
20
2
4
9
19
3
3
2
3
2
13
22
7
8
5
24
11
3
5
12
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
271
28,064
309
31,962
623
64,472
347
35,884
246
25,416
259
26,801
519
53,635
423
43,766
260
26,898
144
14,916
198
20,480
202
20,843
536
55,405
218
22,573
357
36,974
259
26,841
251
25,956
1,020
105,532
977
101,041
111
11,505
678
70,141
635
65,657
8,607
629
517,365
－
53,513,640
＜64.74％＞
6
3
11
4
9
2
17
31
30
4
13
47
23
8
11
10
20
28
4
2
4
1
22
6
6
1
12
3
20
10
5
24
22
1
4
3
19
7
5
6
22
7
388
417
726
140
210
87
1,449
2,179
666
240
126
101
1,012
145
128
1,062
1,717
1,155
760
253
135
182
417
358
160
295
246
291
83
136
99
1,261
275
429
102
65
186
289
430
220
432
235
30,566
32,913
57,208
11,034
16,553
6,876
114,245
171,745
52,492
18,934
9,921
7,952
79,766
11,457
10,123
83,757
135,345
91,042
59,931
19,962
10,627
14,362
32,896
28,260
12,608
23,275
19,416
22,925
6,516
10,698
7,785
99,417
21,640
33,820
8,063
5,087
14,638
22,793
33,922
17,374
34,043
18,493
AGNICO EAGLE MINES LIMITED
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
ALTAGAS LTD
ARC RESOURCES LIMITED
ATCO LTD-CL I
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
BLACKBERRY LIMITED
BOMBARDIER INC CLASS-B
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED-CL A
CANADIAN UTILITIES LIMITED-CL A
CCL INDUSTRIES INC-CL B
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC-CL A
CI FINANCIAL CORPORATION
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORPORATION
ELEMENT FINANCIAL CORPORATION
EMPIRE COMPANY LTD-A
ENBRIDGE INC
ENCANA CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORPORATION
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
- 17 -
業種等
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
素材
不動産
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・薬品小売り
エネルギー
保険
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
保険
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
公益事業
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
半導体・半導体装置
保険
資本財
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
－
－
素材
素材
食品・薬品小売り
エネルギー
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
資本財
各種金融
資本財
エネルギー
銀行
運輸
エネルギー
運輸
小売
公益事業
素材
エネルギー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
各種金融
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
エネルギー
小売
素材
各種金融
食品・薬品小売り
エネルギー
エネルギー
保険
資本財
不動産
素材
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
素材
保険
銘柄
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT UNIT
HUSKY ENERGY INC
HYDRO ONE LIMITED
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN
INTACT FINANCIAL CORPORATION
INTER PIPELINE LTD
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORPORATION
LINAMAR CORPORATION
LOBLAW COMPANIES LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METHANEX CORPORATION
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORPORATION
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORP
POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC
POWER CORPORATION OF CANADA
POWER FINANCIAL CORPORATION
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD-A
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORPORATION
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TECK RESOURCES LIMITED-CL B
TELUS CORPORATION
THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC-A
THOMSON REUTERS CORPORATION
TORONTO-DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSCANADA CORPORATION
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL INC
VERESEN INC
VERMILION ENERGY INC
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
小計
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
株数
千株
4
9
4
3
8
3
4
9
4
32
1
6
10
52
3
6
9
2
3
10
4
22
10
7
6
6
5
9
39
7
6
11
11
2
4
16
43
14
6
2
9
48
5
21
24
8
7
3
2
1
25
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
82
6,480
149
11,769
118
9,295
100
7,906
304
23,937
123
9,735
339
26,720
259
20,411
178
14,022
169
13,313
69
5,418
415
32,731
553
43,622
931
73,383
104
8,219
265
20,875
404
31,822
188
14,812
241
19,000
397
31,295
165
12,976
518
40,806
285
22,478
206
16,261
149
11,735
352
27,731
125
9,822
529
41,732
3,173
250,114
308
24,318
172
13,521
291
22,949
377
29,737
77
6,068
217
17,090
664
52,315
1,534
120,934
305
24,048
263
20,695
39
3,036
485
38,221
2,817
222,102
202
15,898
1,248
98,355
96
7,568
320
25,245
96
7,582
144
11,324
83
6,516
150
11,793
132
10,383
1,056
93
40,193
－
3,168,596
＜3.83％＞
23
24
6
7
36
11
36
12
9
33
23
107
7
144
76
116
74
283
56
617
153
286
1,622
86
457
75
19,506
10,327
15,685
10,011
38,379
7,579
83,521
20,706
38,700
219,781
11,705
61,870
10,166
業種等
不動産
エネルギー
公益事業
各種金融
エネルギー
保険
保険
エネルギー
エネルギー
素材
自動車・自動車部品
食品・薬品小売り
自動車・自動車部品
保険
素材
食品・薬品小売り
銀行
各種金融
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
エネルギー
エネルギー
素材
保険
保険
エネルギー
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
不動産
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
メディア
素材
不動産
資本財
保険
エネルギー
素材
電気通信サービス
食品・薬品小売り
各種金融
銀行
エネルギー
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
エネルギー
素材
食品・薬品小売り
素材
－
－
（英国）
3I GROUP PLC
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AGGREKO PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASHTEAD GROUP PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
AVIVA PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
- 18 -
各種金融
各種金融
保険
商業サービス・用品
素材
素材
半導体・半導体装置
資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
保険
商業サービス・用品
銘柄
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND COMPANY PLC
BT GROUP PLC
BUNZL PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAPITA PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
COMPASS GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DCC PLC
DIAGEO PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
G4S PLC
GKN PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GLENCORE PLC
HAMMERSON PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMI PLC
IMPERIAL BRANDS PLC
INMARSAT PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
INVESTEC PLC
ITV PLC
J SAINSBURY PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC
MEGGITT PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A/REGS
MONDI PLC
MORRISON(WM) SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PETROFAC LIMITED
PROVIDENT FINANCIAL PLC
PRUDENTIAL PLC
RANDGOLD RESOURCES LIMITED
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RELX PLC
RIO TINTO PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
株数
千株
83
442
25
4
55
488
49
25
219
9
11
17
5
141
46
4
43
4
2
66
34
28
5
25
6
41
47
127
322
21
7
4
518
13
8
25
12
5
4
27
17
95
42
5
59
21
156
1,682
8
44
10
21
20
9
62
98
4
127
21
8
7
4
66
2
16
28
32
48
- 19 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
447
60,543
762
103,249
124
16,851
95
12,897
545
73,786
2,087
282,667
2,303
311,935
167
22,607
845
114,471
202
27,424
139
18,803
178
24,063
172
23,320
328
44,461
74
10,081
74
10,064
624
84,589
119
16,125
158
21,395
1,388
188,083
125
16,958
103
14,000
53
7,218
384
52,007
99
13,378
94
12,681
145
19,698
2,086
282,633
561
76,029
123
16,730
92
12,490
79
10,715
2,921
395,758
64
8,664
81
10,986
991
134,313
90
12,248
154
20,904
153
20,667
85
11,499
75
10,108
190
25,737
102
13,810
171
23,148
219
29,734
224
30,395
328
44,423
998
135,225
231
31,246
152
20,616
101
13,729
99
13,402
97
13,187
140
18,959
123
16,619
1,026
139,046
195
26,353
247
33,467
180
24,439
152
20,563
58
7,841
126
17,010
907
122,806
177
23,992
1,211
164,050
411
55,666
735
99,633
369
49,924
業種等
資本財
銀行
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
不動産
電気通信サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
商業サービス・用品
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
保険
小売
運輸
商業サービス・用品
素材
商業サービス・用品
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー
素材
不動産
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー
銀行
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
商業サービス・用品
不動産
各種金融
メディア
食品・薬品小売り
素材
小売
不動産
保険
銀行
各種金融
小売
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
素材
食品・薬品小売り
公益事業
小売
保険
メディア
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
商業サービス・用品
素材
資本財
銘柄
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROYAL MAIL PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER PLC
SAGE GROUP PLC(THE)
SCHRODERS PLC
SEGRO PLC ORD
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SKY PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SMITHS GROUP PLC
SSE PLC
ST JAMES S PLACE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD LIFE PLC
TATE AND LYLE PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TUI AG-DI
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WEIR GROUP PLC (THE)
WHITBREAD PLC
WILLIAM HILL PLC
WOLSELEY PLC
WORLDPAY GROUP PLC
WPP PLC
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（ドイツ）
小計
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
BGP HOLDINGS PLC
BRENNTAG AG
COVESTRO AG
DEM) ADIDAS AG
DEM) ALLIANZ SE (REGISTERED)
DEM) AXEL SPRINGER SE
DEM) BASF SE (REGISTERED)
DEM) BAYER AG
DEM) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DEM) BEIERSDORF AG
DEM) COMMERZBANK AG
DEM) CONTINENTAL AG
DEM) DAIMLER AG (REGISTERED)
DEM) DEUTSCHE BANK AG(REG)
DEM) DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEM) DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEM) E ON SE
DEM) FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
DEM) FRESENIUS SE & CO KGAA
DEM) GEA GROUP AG
DEM) HANNOVER RUECK SE-REG
DEM) HEIDELBERGCEMENT AG
DEM) HENKEL AG & CO KGAA
DEM) HENKEL AG & CO KGAA(PREF)
DEM) HOCHTIEF AG
DEM) HUGO BOSS AG
DEM) LINDE AG
DEM) MAN SE
DEM) MERCK KGAA
DEM) METRO AG
DEM) MUENCHENER RUECKVER AG(REGISTER)
株数
千株
90
112
98
21
28
25
29
3
18
6
23
27
24
11
26
13
85
50
12
88
212
7
14
34
18
694
6
5
24
7
33
34
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
180
24,452
2,080
281,793
1,902
257,722
110
14,909
137
18,611
1,108
150,098
213
28,810
95
12,906
81
10,918
146
19,792
1,118
151,516
229
31,077
289
39,157
144
19,562
397
53,848
128
17,364
548
74,231
184
24,864
89
12,015
142
19,278
352
47,676
113
15,299
144
19,449
1,185
160,588
178
24,140
1,596
216,218
91
12,325
193
26,122
76
10,360
294
39,778
100
13,539
598
80,987
7,943
113
46,649
－
6,319,457
＜7.64％＞
1
1,046
4
2
5
12
1
24
22
9
3
29
3
25
36
6
83
53
6
11
5
2
4
3
5
1
2
5
1
3
4
4
93
0
202
86
731
1,593
53
1,749
2,071
682
225
184
545
1,546
476
65
1,246
437
440
689
235
152
301
286
553
65
102
750
88
316
118
681
10,705
0
23,252
9,852
84,165
183,542
6,096
201,519
238,615
78,553
25,925
21,205
62,752
178,089
54,876
7,446
143,556
50,334
50,635
79,373
27,121
17,527
34,668
32,918
63,727
7,499
11,788
86,375
10,131
36,397
13,556
78,425
- 20 -
業種等
銀行
エネルギー
エネルギー
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
各種金融
不動産
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー
メディア
ヘルスケア機器・サービス
資本財
公益事業
保険
銀行
保険
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
食品・薬品小売り
資本財
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
電気通信サービス
資本財
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
資本財
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
メディア
－
－
自動車・自動車部品
不動産
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
保険
メディア
素材
医薬品・バイオテクノロジー
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
銀行
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
各種金融
運輸
電気通信サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
家庭用品・パーソナル用品
資本財
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
食品・薬品小売り
保険
銘柄
DEM) PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)
DEM) PROSIEBEN SAT 1 MEDIA SE(REGISTERED
DEM) RWE AG
DEM) SAP SE
DEM) SIEMENS AG-REG
DEM) THYSSENKRUPP AG
DEM) VOLKSWAGEN AG
DEM) VOLKSWAGEN AG (PREF)
DEM)FUCHS PETROLUB SE(PREF)
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG (BEARER)
EVONIK INDUSTRIES AG
FRAPORT AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
K&S AG
LANXESS
OSRAM LICHT AG
QIAGEN NV
RTL GROUP
SCHAEFFLER AG (PREF)
SYMRISE AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
VONOVIA SE
ZALANDO SE
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（フランス）
AEROPORTS DE PARIS
AIRBUS GROUP SE
ALSTOM
ARKEMA
BOLLORE
BUREAU VERITAS SA
CREDIT AGRICOLE SA
EDENRED
ELECTRICITE DE FRANCE
ENGIE
小計
株数
千株
4
5
12
26
20
9
1
5
2
5
25
9
4
1
30
5
2
2
5
1
4
3
20
3
12
2
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
190
21,848
206
23,725
175
20,134
2,021
232,771
2,137
246,174
187
21,582
107
12,383
610
70,263
84
9,696
381
43,927
710
81,769
296
34,063
128
14,785
66
7,553
448
51,659
96
11,010
114
13,133
113
12,962
130
14,965
77
8,892
59
6,807
213
24,486
74
8,470
124
14,284
423
48,759
81
9,337
1,637
58
26,008
－
2,996,056
＜3.62％＞
1
16
4
2
23
7
28
6
7
38
4
1
5
9
2
50
1
28
6
4
15
2
1
5
13
16
3
1
5
1
1
1
1
2
6
7
3
7
73
817
92
145
74
138
239
116
83
542
73
66
160
877
208
946
88
1,267
158
366
337
70
228
73
512
1,056
244
102
616
51
140
253
75
337
246
1,113
69
1,096
8,408
94,110
10,646
16,687
8,489
15,948
27,563
13,339
9,618
62,424
8,423
7,594
18,411
101,042
23,941
108,988
10,084
145,973
18,216
42,107
38,816
8,041
26,248
8,365
59,003
121,656
28,083
11,799
70,942
5,827
16,141
29,091
8,653
38,863
28,345
128,194
7,960
126,245
EUTELSAT COMMUNICATIONS
FONCIERE DES REGIONS
FRF) ACCOR SA
FRF) AIR LIQUIDE SA
FRF) ATOS SE
FRF) AXA
FRF) BIC
FRF) BNP PARIBAS
FRF) BOUYGUES SA
FRF) CAP GEMINI SA
FRF) CARREFOUR SA
FRF) CASINO GUICHARD PERRACHON
FRF) CHRISTIAN DIOR
FRF) CNP ASSURANCES
FRF) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
FRF) DANONE
FRF) DASSAULT SYSTEMES SA
FRF) EIFFAGE
FRF) ESSILOR INTERNATIONAL
FRF) EURAZEO
FRF) GECINA SA
FRF) HERMES INTERNATIONAL
FRF) IMERYS SA
FRF) KERING
FRF) KLEPIERRE
FRF) L OREAL
FRF) LAGARDERE SCA
FRF) LVMH(LOUIS VUITTON MOET HENNESSY)
- 21 -
業種等
自動車・自動車部品
メディア
公益事業
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
資本財
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
各種金融
運輸
不動産
素材
運輸
半導体・半導体装置
素材
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
メディア
自動車・自動車部品
素材
電気通信サービス
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
不動産
小売
－
－
運輸
資本財
資本財
素材
運輸
商業サービス・用品
銀行
商業サービス・用品
公益事業
公益事業
メディア
不動産
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
素材
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
保険
商業サービス・用品
銀行
資本財
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
食品・薬品小売り
食品・薬品小売り
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
不動産
耐久消費財・アパレル
素材
耐久消費財・アパレル
不動産
家庭用品・パーソナル用品
メディア
耐久消費財・アパレル
銘柄
FRF) MICHELIN(CGDE)-B
FRF) NATIXIS
FRF) PERNOD-RICARD
FRF) PSA PEUGEOT CITROEN
FRF) REMY COINTREAU SA
FRF) RENAULT SA
FRF) SAFRAN SA
FRF) SANOFI
FRF) SCHNEIDER ELECTRIC SE
FRF) SOCIETE GENERALE
FRF) SODEXO
FRF) STMICROELECTRONICS NV
FRF) TECHNIP SA
FRF) THALES SA
FRF) TOTAL SA
FRF) VALEO
FRF) VINCI SA
FRF) VIVENDI SA
FRF) ZODIAC AEROSPACE
FRF)ORANGE SA
GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR
ICADE
ILIAD SA
INGENICO GROUP
JC DECAUX SA
LEGRAND SA
PUBLICIS GROUPE SA
REXEL SA
SCOR SE
SES
SFR GROUP SA
SUEZ
VEOLIA ENVIRONNEMENT
WENDEL
株数
千株
5
27
6
12
1
5
8
30
15
20
2
16
3
3
57
6
13
30
5
53
12
1
1
1
2
7
5
8
4
9
3
8
12
1
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（スイス）
ABB LTD
ACTELION LTD (REGISTERED)
ADECCO GROUP AG-REG
ARYZTA AG
小計
BALOISE HOLDING AG(REGD)
BARRY CALLEBAUT AG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI AG-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI(REGD)
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD)A
CREDIT SUISSE GROUP AG (REGISTER)
DUFRY AG(REGD)
EMS-CHEMIE HOLDING AG (REGISTERED)
GALENICA AG(REGISTERED)
GEBERIT AG (REGISTERED)
GIVAUDAN SA-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD (REGISTERED)
LONZA GROUP AG (REGISTERED)
NESTLE SA (REGISTERED)
NOVARTIS AG(REGISTERED)
PARGESA HOLDING AG (BEARER)
PARTNERS GROUP HOLDING AG
ROCHE HOLDING AG (GENUSSCHEINE)
SCHINDLER HOLDING AG (REGISTERED)
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SGS SA (REGISTERED)
SIKA AG-BEARER
SONOVA HOLDING AG(REGISTERED)
SWATCH GROUP AG (BEARER)
- 22 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
459
52,829
108
12,396
573
65,991
158
18,221
40
4,614
374
43,046
514
59,210
2,094
241,195
904
104,184
650
74,894
246
28,389
110
12,665
155
17,885
204
23,538
2,450
282,283
293
33,753
901
103,819
528
60,856
109
12,580
722
83,172
118
13,595
67
7,675
132
15,226
126
14,491
58
6,724
371
42,724
331
38,179
112
12,869
112
12,922
185
21,324
70
8,023
106
12,236
230
26,452
77
8,855
722
72
26,833
－
3,091,098
＜3.74％＞
51
3
4
2
1
0
0
0
14
49
1
0
0
1
0
6
1
12
1
83
58
1
0
18
1
1
0
0
1
1
1,083
437
246
86
158
72
154
203
772
630
124
125
122
418
488
246
178
622
267
6,520
4,513
60
197
4,399
95
200
309
262
199
192
113,982
45,960
25,853
9,086
16,640
7,585
16,187
21,378
81,219
66,326
13,051
13,171
12,852
44,033
51,364
25,929
18,718
65,473
28,100
686,400
475,095
6,352
20,748
463,104
10,034
21,103
32,531
27,625
20,947
20,196
業種等
自動車・自動車部品
銀行
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
銀行
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
半導体・半導体装置
エネルギー
資本財
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
メディア
資本財
電気通信サービス
運輸
不動産
電気通信サービス
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
メディア
資本財
メディア
資本財
保険
メディア
電気通信サービス
公益事業
公益事業
各種金融
－
－
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
商業サービス・用品
食品・飲料・タバコ
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
小売
素材
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
素材
各種金融
運輸
素材
医薬品・バイオテクノロジー
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
資本財
商業サービス・用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
銘柄
SWISS LIFE HOLDING AG (REGISTERED)
SWISS PRIME SITE AG (REGISTERED)
SWISS RE AG
SWISSCOM AG(REGISTER)
SYNGENTA AG
THE SWATCH GROUP AG(REGISTERD)
UBS GROUP AG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株数
千株
1
2
9
1
2
1
95
4
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（オランダ）
小計
ABN AMRO GROUP NV-CVA
ALTICE NV-A
ALTICE NV-B
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
GEMALTO NV
ING GROEP NV
NLG) AEGON NV
NLG) AKZO NOBEL NV
NLG) ARCELORMITTAL
NLG) ASML HOLDING NV
NLG) HEINEKEN HOLDING NV
NLG) HEINEKEN NV
NLG) KONI BOSKALIS WESTMINSTER NV-CVA
NLG) KONI KPN NV
NLG) KONI VOPAK NV
NLG) KONINKLIJKE DSM NV
NLG) RANDSTAD HOLDING
NLG) UNILEVER NV-CVA
NLG) WOLTERS KLUWER NV
NLG)KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
NLG)KONINKLIJKE PHILIPS NV
NN GROUP NV
OCI NV (EXCH-AMS)
RELX NV
UNIBAIL-RODAMCO
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（スウェーデン）
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTOR AB-B SHS
KINNEVIK AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
427
38
28,236
－
2,972,476
＜3.60％＞
6
9
3
5
2
101
49
6
49
10
3
6
2
90
2
5
3
43
8
34
24
9
3
25
3
113
137
46
183
136
1,135
182
389
260
931
182
476
77
263
96
290
129
1,749
296
725
617
229
48
404
639
13,035
15,801
5,276
21,051
15,676
130,791
20,926
44,832
29,923
107,196
20,928
54,839
8,832
30,352
11,108
33,359
14,829
201,516
34,133
83,468
71,083
26,347
5,511
46,512
73,597
9,730
1,120,919
＜1.36％＞
1,089
4,547
4,141
2,312
1,327
1,407
4,864
877
6,562
2,466
807
640
678
3,485
1,176
680
818
6,654
2,469
1,221
3,299
1,652
1,551
4,185
4,383
4,668
1,493
13,136
54,839
49,945
27,890
16,009
16,972
58,663
10,579
79,140
29,747
9,732
7,722
8,173
42,034
14,187
8,199
9,864
80,260
29,776
14,726
39,795
19,927
18,710
50,471
52,869
56,307
18,004
500
25
小計
8
26
17
11
7
6
80
5
25
7
11
2
4
12
6
5
2
80
27
8
39
9
11
16
40
24
5
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR
NORDEA BANK AB
SANDVIK AB
SECURITAS AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-A
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB-A
SWEDISH MATCH AB
- 23 -
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
212
22,349
162
17,101
723
76,139
319
33,539
1,027
108,166
72
7,593
1,345
141,613
997
104,935
－
業種等
保険
不動産
保険
電気通信サービス
素材
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
－
－
銀行
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
銀行
保険
素材
素材
半導体・半導体装置
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
エネルギー
素材
商業サービス・用品
家庭用品・パーソナル用品
商業サービス・用品
食品・薬品小売り
資本財
保険
素材
商業サービス・用品
不動産
－
－
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
ヘルスケア機器・サービス
小売
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
耐久消費財・アパレル
食品・薬品小売り
各種金融
各種金融
各種金融
エネルギー
電気通信サービス
銀行
資本財
商業サービス・用品
銀行
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銘柄
TELE2 AB-B SHS
TELIA CO AB
VOLVO AB-B SHS
株数
千株
9
68
40
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（イタリア）
CNH INDUSTRIAL NV
ENEL SPA
EXOR SPA
FERRARI NV
小計
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
ITL) ASSICURAZIONI GENERALI
ITL) ATLANTIA SPA
ITL) ENI SPA(ENTE NAZIONALE IDROCAR SPA)
ITL) INTESA SANPAOLO
ITL) INTESA SANPAOLO-RSP
ITL) MEDIOBANCA SPA
ITL) SAIPEM
ITL) TELECOM ITALIA SPA
ITL) UNICREDIT SPA
ITL) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
POSTE ITALIANE SPA
PRYSMIAN SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA SPA-RNC
TENARIS SA
TERNA SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（スペイン）
AENA SA
小計
76,389
－
921,332
＜1.11％＞
27
197
3
3
24
31
10
66
334
19
16
140
273
134
30
10
4
14
5
65
165
13
41
23
178
782
109
144
149
352
236
893
712
38
105
58
222
309
44
104
182
89
119
323
109
159
188
55
20,535
90,038
12,604
16,592
17,109
40,508
27,216
102,828
81,967
4,364
12,054
6,624
25,577
35,563
5,102
11,959
20,936
10,302
13,722
37,254
12,511
18,320
21,617
6,341
5,657
651,643
＜0.79％＞
210
475
173
96
178
89
156
218
129
939
105
1,519
118
159
176
840
70
1,046
49
231
141
896
97
222
345
24,224
54,679
19,880
11,007
20,458
10,254
18,023
25,135
14,841
108,124
12,065
174,991
13,633
18,320
20,324
96,745
8,050
120,483
5,673
26,632
16,241
103,255
11,130
25,546
39,714
8,676
999,427
＜1.21％＞
999
1,706
1,719
1,101
15,456
26,402
26,605
17,040
－
2
12
142
126
74
16
6
16
5
168
86
378
18
9
10
142
29
116
6
13
7
28
21
11
29
BANCO DE SABADELL SA
BANKIA SA
CAIXABANK
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
ENAGAS
ESP) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ESP) ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC Y SERV
ESP) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ESP) BANCO POPULAR ESPANOL
ESP) BANCO SANTANDER SA
ESP) BANKINTER SA
ESP) ENDESA SA
ESP) GAS NATURAL SDG SA
ESP) IBERDROLA SA
ESP) MAPFRE SA
ESP) TELEFONICA SA
ESP) ZARDOYA OTIS SA
FERROVIAL SA
GRIFOLS SA
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA(INDITEX)
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE GR SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
REPSOL SA
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（デンマーク）
A P MOLLER-MAERSK A/S-A
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
CARLSBERG AS-B
608
30
1,648
24
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
小計
当期末
評価額
業種等
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
608
7,334 電気通信サービス
2,631
31,728 電気通信サービス
3,698
44,597 資本財
1,470
25
0
0
3
3
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
- 24 -
－
－
－
資本財
公益事業
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
保険
運輸
エネルギー
銀行
銀行
銀行
エネルギー
電気通信サービス
銀行
保険
資本財
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
銀行
－
－
運輸
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
銀行
銀行
銀行
食品・薬品小売り
公益事業
運輸
資本財
銀行
銀行
銀行
銀行
公益事業
公益事業
公益事業
保険
電気通信サービス
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
小売
運輸
公益事業
エネルギー
－
－
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
素材
銘柄
COLOPLAST-B
DANSKE BANK AS
DSV A/S
GENMAB A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TDC A/S
TRYG A/S
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
株数
千株
3
18
5
1
4
50
6
3
19
3
6
4
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
1,509
23,354
3,527
54,585
1,690
26,152
1,568
24,271
1,087
16,821
15,616
241,707
1,675
25,927
2,405
37,218
707
10,947
403
6,242
3,234
50,058
543
8,404
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（フィンランド）
ELISA OYJ
FIM) KONE OYJ-B SHS
FIM) METSO OYJ
FIM) NOKIA OYJ
FIM) SAMPO OYJ-A SHS
FIM) STORA ENSO OYJ-R SHS
FIM) UPM-KYMMENE OYJ
FIM) WARTSILA OYJ
FORTUM OYJ
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION OYJ(NEW)-B SHS
128
16
39,487
－
611,189
＜0.74％＞
4
9
3
153
11
14
15
4
11
4
3
2
117
402
74
771
440
108
262
145
153
132
94
83
13,458
46,287
8,515
88,791
50,645
12,462
30,194
16,693
17,573
15,202
10,781
9,595
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（ノルウェー）
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
MARINE HARVEST
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
SCHIBSTED ASA-A
SCHIBSTED ASA-B SHS
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
232
12
2,779
320,196
＜0.39％＞
25
5
10
30
21
3
3
29
19
5
2,558
733
1,248
1,051
1,611
684
735
3,832
2,776
1,378
31,724
9,093
15,475
13,034
19,980
8,485
9,109
47,519
34,421
17,090
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（ポルトガル）
149
10
16,606
－
205,930
＜0.25％＞
13
64
6
165
192
82
小計
小計
小計
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
PTE) EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PTE) JERONIMO MARTINS SGPS SA
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（オーストリア）
ANDRITZ AG
ATS) ERSTE GROUP BANK AG
ATS) OMV AG
ATS) VOESTALPINE AG
82
3
小計
－
2
8
4
3
3
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（ベルギー）
20
5
小計
21
5
2
2
7
2
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BEF) AGEAS
BEF) COLRUYT SA
BEF) GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
BEF) KBC GROUPE
BEF) SOLVAY SA
- 25 -
50,540
＜0.06％＞
91
195
105
90
36
10,529
22,494
12,119
10,329
4,174
518
59,645
＜0.07％＞
2,330
165
80
170
348
199
268,408
19,016
9,217
19,621
40,044
22,934
－
ヘルスケア機器・サービス
銀行
運輸
医薬品・バイオテクノロジー
商業サービス・用品
医薬品・バイオテクノロジー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
－
－
電気通信サービス
資本財
資本財
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
保険
素材
素材
資本財
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー
－
－
銀行
保険
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
メディア
エネルギー
電気通信サービス
素材
－
－
19,030 エネルギー
22,082 公益事業
9,428 食品・薬品小売り
439
－
業種等
－
－
資本財
銀行
エネルギー
素材
銀行
－
－
食品・飲料・タバコ
保険
食品・薬品小売り
各種金融
銀行
素材
銘柄
BEF) UCB SA
BEF) UMICORE
PROXIMUS SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株数
千株
3
2
4
1
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（アイルランド）
IEP) BANK OF IRELAND
IEP) CRH PLC
IEP) KERRY GROUP PLC-A
IEP) RYANAIR HOLDINGS PLC
50
10
小計
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
239
27,517
115
13,301
113
12,990
55
6,331
626
21
4
9
2
PADDY POWER BETFAIR PLC
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（オーストラリア）
AGL ENERGY LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LIMITED
AMP LIMITED
APA GROUP
662
5
小計
18
68
30
75
30
13
5
49
57
76
11
13
83
21
42
7
16
3
16
1
45
13
10
12
24
2
58
2
42
44
46
15
44
40
63
12
14
8
74
97
69
20
34
10
46
10
17
36
3
1
11
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
ASX LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
AUSNET SERVICES
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
BHP BILLITON LIMITED
BORAL LIMITED
BRAMBLES LIMITED
CALTEX AUSTRALIA LTD
CHALLENGER LIMITED
CIMIC GROUP LIMITED
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
CROWN RESORTS LTD
CSL LIMITED
DEXUS PROPERTY GROUP
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED
DUET GROUP
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LIMITED
INCITEC PIVOT LIMITED
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
LENDLEASE GROUP
MACQUARIE GROUP LIMITED
MEDIBANK PRIVATE LTD
MIRVAC GROUP
NATIONAL AUSTRALIA BANK (NAB)
NEWCREST MINING LTD
OIL SEARCH LIMITED
ORICA LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
PLATINUM ASSET MANAGEMENT LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED
REA GROUP LIMITED
RIO TINTO LIMITED
- 26 -
3,814
439,379
＜0.53％＞
126
644
301
109
213
14,571
74,199
34,691
12,524
24,576
1,394
160,561
＜0.19％＞
340
91
486
392
276
193
236
216
98
2,034
113
139
1,700
142
513
223
150
79
158
211
3,221
129
135
1,298
230
124
152
69
205
336
247
78
135
114
348
253
198
650
199
224
1,893
436
226
152
242
51
55
352
290
82
521
26,437
7,067
37,784
30,500
21,422
15,000
18,366
16,766
7,600
158,075
8,809
10,839
132,161
11,000
39,871
17,355
11,680
6,136
12,266
16,364
250,371
10,038
10,461
100,922
17,844
9,620
11,805
5,325
15,903
26,094
19,194
6,082
10,471
8,875
27,077
19,631
15,380
50,543
15,500
17,429
147,169
33,874
17,594
11,842
18,850
3,980
4,266
27,400
22,529
6,360
40,517
－
－
業種等
医薬品・バイオテクノロジー
素材
電気通信サービス
メディア
－
－
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
－
－
公益事業
素材
素材
各種金融
公益事業
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
各種金融
運輸
公益事業
銀行
銀行
銀行
素材
素材
商業サービス・用品
エネルギー
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
医薬品・バイオテクノロジー
不動産
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
公益事業
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
素材
不動産
不動産
小売
ヘルスケア機器・サービス
素材
保険
素材
不動産
各種金融
保険
不動産
銀行
素材
エネルギー
素材
エネルギー
各種金融
運輸
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
銘柄
SANTOS LIMITED
SCENTRE GROUP
SEEK LIMITED
SONIC HEALTHCARE LIMITED
SOUTH32 LTD
STOCKLAND
SUNCORP GROUP LTD
SYDNEY AIRPORT
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION
TPG TELECOM LIMITED
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
VICINITY CENTRES
VOCUS COMMUNICATIONS LTD
WESFARMERS LIMITED
WESTFIELD CORP
WESTPAC BANKING CORPORATION
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS LTD
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（ニュージーランド）
小計
株数
千株
42
141
9
10
141
65
32
30
19
41
111
8
53
20
91
12
29
52
87
19
34
2,601
72
30,753
－
2,390,623
＜2.89％＞
23
23
16
18
31
13
45
170
119
171
58
89
127
171
12,745
8,953
12,840
4,381
6,710
9,519
12,798
905
67,947
＜0.08％＞
15,461
368
1,063
2,525
335
1,108
3,747
7,054
3,381
476
1,540
1,132
2,790
1,362
462
792
2,975
5,672
599
496
622
3,328
277
1,590
1,450
534
507
2,597
1,827
302
1,038
317
206,164
4,913
14,172
33,670
4,465
14,769
49,963
94,058
45,083
6,353
20,539
15,089
37,205
18,165
6,164
10,559
39,674
75,636
7,990
6,615
8,290
44,373
3,694
21,202
19,332
7,116
6,758
34,631
24,362
4,032
13,848
4,230
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FLETCHER BUILDING LTD
MERCURY NZ LTD
MERIDIAN ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LIMITED
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
小計
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
186
14,473
702
54,609
138
10,759
221
17,157
272
21,117
318
24,683
411
31,926
215
16,719
96
7,483
158
12,288
582
45,224
98
7,595
612
47,544
224
17,402
302
23,451
89
6,880
1,249
97,085
527
40,972
2,571
199,839
555
43,125
796
61,849
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
169
7
AIA GROUP LTD
315
6
34
93
30
17
69
71
43
82
61
64
21
30
64
74
201
30
16
22
156
59
23
38
149
39
103
35
60
36
78
65
－
業種等
エネルギー
不動産
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
素材
不動産
保険
運輸
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
不動産
電気通信サービス
食品・薬品小売り
不動産
銀行
エネルギー
食品・薬品小売り
－
－
運輸
公益事業
素材
公益事業
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
－
－
（香港）
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LIMITED
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LIMITED
FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LIMITED
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELEC-SS
HKT TRUST AND HKT LTD
HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
LI AND FUNG LTD
LINK REIT
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORPORATION
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
NWS HOLDINGS LIMITED
PCCW LIMITED
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LIMITED
- 27 -
保険
半導体・半導体装置
銀行
銀行
運輸
公益事業
不動産
資本財
公益事業
各種金融
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
不動産
銀行
不動産
公益事業
電気通信サービス
公益事業
各種金融
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
不動産
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
運輸
不動産
資本財
電気通信サービス
公益事業
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
不動産
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
銘柄
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED
SWIRE PACIFIC LTD-A
SWIRE PROPERTIES LIMITED
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED
WH GROUP LIMITED
WHARF HOLDINGS LTD
WHEELOCK AND COMPANY LTD
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（シンガポール）
小計
株数
千株
38
13
29
32
163
35
21
39
24
2,574
41
79,654
－
1,062,180
＜1.28％＞
56
53
71
69
9
52
45
163
71
176
3
34
149
81
25
27
14
21
43
37
209
20
55
35
16
54
64
136
82
218
148
79
148
676
117
128
63
106
178
18
696
68
34
148
159
160
118
840
72
92
627
87
165
49
10,320
6,215
16,520
11,262
5,992
11,212
51,309
8,902
9,725
4,809
8,064
13,524
1,350
52,807
5,173
2,613
11,236
12,049
12,175
8,972
63,775
5,472
7,017
47,567
6,625
12,553
3,704
5,415
410,940
＜0.50％＞
216
584
470
356
218
157
388
4,585
5,897
15,963
12,856
9,723
5,972
4,279
10,599
125,360
6,972
190,648
＜0.23％＞
81,724,423
＜98.86％＞
ASCENDAS REAL ESTATE INVEST TR (A-REIT)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND LIMITED
CAPITALAND MALL TRUST
CITY DEVELOPMENTS
COMFORTDELGRO CORP LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED
GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED
KEPPEL CORPORATION LIMITED
NOBLE GROUP LIMITED
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE AIRLINES LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LIMITED
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED
STARHUB LIMITED
SUNTEC REIT
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
（イスラエル）
AZRIELI GROUP
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
小計
1,650
27
ISRAEL CHEMICALS LIMITED
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
NICE LTD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
合計
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
株数、金額
銘柄数　＜比率＞
－
1
29
33
47
14
3
2
24
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD
小計
当期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千通貨単位
千円
4,150
55,334
1,114
14,856
638
8,508
991
13,211
991
13,218
1,918
25,576
932
12,433
419
5,588
776
10,341
153
8
33,088
1,323
－
－
－
（注）　＜　＞は純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。銘柄数は株数保有をもとに算出しております。
- 28 -
業種等
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
不動産
不動産
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
耐久消費財・アパレル
－
－
不動産
不動産
不動産
不動産
不動産
運輸
銀行
ﾎﾃﾙ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾚｼﾞｬｰ
不動産
食品・飲料・タバコ
小売
資本財
資本財
銀行
資本財
資本財
運輸
各種金融
メディア
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
不動産
銀行
不動産
食品・飲料・タバコ
資本財
－
－
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
銀行
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
医薬品・バイオテクノロジー
－
－
－
－
（２）先物取引の銘柄別期末残高
マザーファンド
外国株式マザーファンド
銘柄別
Ｓ＆Ｐ５００
外国
ＦＴ１００
Dow Jones Euro STOXX50
買建額
673
64
140
１３．マザーファンドの有価証券の貸付及び借入の状況（ 2016年 8月31日現在）
マザーファンド
外国株式マザーファンド
貸付額
597
- 29 -
単位：百万円
借入額
－
単位：百万円
売建額
－
－
－
１４．外部監査について
■ 受託者が受けている外部監査について
受託者である当社が受けている信託業務に関する外部監査は以下のとおりです。
（本記載は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第1項第15号に基づき記載しています。）
《受託業務の内部統制の保証に係る外部監査結果概要》
■保証業務の概要
【保証報告書及びその対象となっている受託業務のシステムに関する記述書（以下、「記述書」という。）の名称】
単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業
務に係るシステムの記述、並びに統制のデザインの適切性及び運用の有効性に関する報告書
なお、記述書の対象商品には金庫株信託、有価証券処分型信託、有価証券取得型信託、従業員持株会支援型ＥＳＯＰ、
株式給付型ＥＳＯＰ、役員向け株式給付信託、株式流動化信託については対象として想定しておりません。
また、当社の単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び
投資一任業務に係るシステムの記述書は、運用資産として国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、為替予約、先
物・オプションを対象として想定して作成しており、これら以外の運用資産については対象として想定しておりません。
【保証業務の対象期間】
2015年1月1日から2015年12月31日
【外部監査人の名称】
有限責任監査法人トーマツ
【外部監査人の意見の内容】
 受託業務のシステムに関する記述書の適正な表示
全ての重要な点において、当社のアサーションに記載されている規準に基づき、記述書は、2015年１月１日から2015
年12月31日までの期間を通じてデザインされ業務に適用された資産運用業務に関連するシステムを適正に表示してい
る。
 記述書に記載された統制目的に関する統制の適切なデザイン
全ての重要な点において、当社のアサーションに記載されている規準に基づき、統制が2015年１月１日から2015年12
月31日までの期間を通じて有効に運用され、委託者が2015年1月1日から2015年12月31日までの期間を通じて、当
社の統制のデザインにおいて意図されている委託者の相補的な統制を適用していた場合、記述書に記載された統制目
的に関連する統制は、統制目的が達成されるという合理的な保証を提供するように適切にデザインされていた。
 記述書に記載された統制の有効な運用
全ての重要な点において、当社のアサーションに記載されている規準に基づき、報告書の範囲区分の中で言及された
委託者の相補的な統制が有効に運用されている場合、その統制と共に記述書に記載された統制目的が達成されると
いう合理的な保証を提供するために必要なものであった、テストされた統制は、2015年1月1日から2015年12月31日
までの期間を通じて有効に運用されていた。
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留意事項：
上記の「保証業務の概要」は、当社において整備・運用する受託業務の方針と手続（以下「システム」という。）に関する記述書
（以下、「記述書」という。）及び「記述書」に記載された統制目的に関連する統制を対象として、外部監査人有限責任監査法人
トーマツが独立の立場から行った検証について、当社が、業務の対象と結果の概要を要約して記載したものです。
外部監査人からは、この信託財産の状況報告書をご覧になる皆様に、以下のような業務の特質を十分にご理解いただくことが
必要となる旨の説明を受けております。
• 上記の意見は、内部統制の固有の限界を前提として表明されており、統制のデザイン及び運用において誤謬又は脱漏を
完全に防止又は発見修正していることを保証するものではありません。
• 上記の意見は、財務数値の適正な表示を確保するためのすべての重要な内部統制を必ずしも対象とするものではなく、
「記述書」に当社が重要と考えて記載したシステム及び統制目的に関連する内部統制のみを対象として表明されていま
す。したがって、「記述書」は、運用資産の一部に係るシステム及び内部統制のみを対象としております。また、当社が他
社に運用を再委託している資産に係るシステム並びに内部統制のデザイン及び運用状況については対象としておりませ
ん。
• 「保証報告書」には、業務の前提や「記述書」の範囲について誤った理解に基づく利用を防止するために、当社に単独運
用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業務を委
託している委託者とその独立監査人のみが利用する旨が記載されております。
なお、上記の保証業務の概要の記載を適切にご理解いただくために、その記載の基礎となった「記述書」及び「保証報告書」を
直接ご参照いただき、そこに記載された業務の前提及び対象とする個別の内部統制の範囲について、十分にご理解いただくこと
が必要であると考えられます。
当社においては、上記の外部監査人との合意の下、当社に単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用
指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業務を委託されているお客様に対して、「保証報告書」及び「記述書」を含
む「単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任業務
に係るシステムの記述、並びに統制のデザインの適切性及び運用の有効性に関する報告書」をご要望に応じて配布しておりま
す。
当社に単独運用指定金銭信託、単独運用指定金外信託及び単独運用指定包括信託における資産運用業務及び投資一任
業務を委託されているお客様におかれましては、ご要望がございます場合、当社にご一報ください。
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《グローバル投資パフォーマンス基準（以下「GIPS基準」）準拠に係る検証結果概要》
■検証業務の概要
【GIPS基準準拠上の「会社」の定義】
株式会社りそな銀行の受託財産運用業務を所管とする各部
（2015年3月末においては、信託財産運用部、アセットマネジメント部）
【GIPS基準準拠に係る検証を受けている期間】
2014年4月1日から2015年3月31日
【検証者の名称】
有限責任監査法人トーマツ
【検証意見】
経営者の記述書は、以下の事項に関する全ての重要な点において、適正に記載されているものと認める。
 2014年4月1日から2015年3月31日までの期間について、会社が、コンポジットの構築に関するGIPS基準の必
須事項のすべてに会社全体として準拠していた。
 2015年3月31日現在において会社の方針と手続が、GIPS基準に準拠してパフォーマンスを計算し、提示する
よう設計されていた。
留意事項：
上記の「検証業務の概要」は、GIPS基準への準拠表明を行う会社の経営者が、会社がコンポジット構築に関するGIPS基準の
必須事項のすべてに会社全体として準拠し、また、GIPS基準に準拠してパフォーマンスを計算し提示するよう方針と手続を設計
し、かつ整備していることについてレビュー等を行い、その結果を表明した記述書（以下「経営者の記述書」）に関連し、会社が、
コンポジットの構築に関するGIPS基準の必須事項のすべてに会社全体として準拠していたか、及び会社の方針と手続が、GIPS
基準に準拠してパフォーマンスを計算し、提示するよう設計されていたかについて、外部監査人が独立の立場から行った検証に
ついて、当社が、業務の対象と結果の概要を要約して記載したものです。
外部監査人（検証者）からは、この信託財産の状況報告書をご覧になる皆様に、以下のような業務の特質を十分にご理解い
ただくことが必要となる旨の説明を受けております。
• 検証は、特定のコンポジットに対する投資パフォーマンスのリターン計算や提示を対象とした詳細な調査、特定の顧客口
座若しくはコンポジットに関する取引のテスト、及び個々のポートフォリオ又はコンポジットの純資産残高及びその変動に対
する調査を行うものではなく、それらに対して何ら意見が表明されるものではありません。
• 検証は、サンプリングの適用、内部統制の限界等の理由により検証業務固有の限界があります。また、検証は、上記の検
証期間のみを対象として実施したものであり、検証者はそれ以外のいかなる期間に対してなんらの結論を報告するもので
はありません。
• 検証者は、検証手続を実施し、経営者の記述書について独立の立場から意見を表明し、これを会社に報告する責任を
負っています。検証報告書は、会社の経営者が利用すること及び会社の顧客に対する情報提供のために利用することの
みを意図して作成されており、検証者は会社の顧客に対し何ら責任又は義務を負うものではありません。
なお、本検証業務の概要の記載を適切に理解いただくために、その記載の基礎となった「経営者の記述書」及び「検証報告
書」を直接ご参照いただき、そこに記載された業務の前提及び対象について、十分にご理解いただくことが必要であると考えられ
ます。
当社においては、上記の外部監査人との合意の下、当社に資産運用業務を委託されているお客様又は見込顧客の皆様に対
して、「経営者の記述書」及び「検証報告書」をご要望に応じて配布しております。
当社に資産運用業務を委託されているお客様又は見込顧客の皆様におかれましては、ご要望がございます場合、当社にご
一報ください。
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