DAI LY SIGNAL

D A I LY S I G N A L
§
9/8 のオペと市場動向
8時発表の準備預金残高見込みは前日比2000億円減少の21兆円であった。
本日の無担ONは朝方0.08%を中心に取引され、その後は0.085%近辺で推移した。
後場に入っても地合いは変わらず、そのまま引けた。
上田八木短資株式会社
平成23年9月8日(木)
TEL 0120-327-017
即日オペ種類オファー額準預残見込所要対比
210,000
+210,000
8:00
(単位：億円)
日銀速報
9/8(木)
券
財政
過不足
金融調節
国債買入
国庫短期証券買入
国債買現先
共通担保(本店)
共通担保(全店)
CP買現先
手形売出
貸出
成長基盤強化支援
国債補完供給
被災地金融機関支援
共通担保
国債買入
資産
買入国庫短期証券買入
CP等買入
等
社債等買入
基金
ETF買入
J-REIT買入
当座預金増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
準備預金進捗率
平均
乖離率
日銀予想
9/9(金)
+300
▲2,100
▲1,800
スタート
+5,700
エンド
エンド
オファー
ビッド
出来値
T/N
ユーロ円
0.150
0.120
0.120
▲8,000
▲100
∼
∼
∼
10/3
9/29
9/26
▲12,600
エンド
▲6,400
▲200
+1,500
+200
+3,800
273,300
236,900
195,100 ノーオペ
194,900
36,400
94.7%
77.4% 予想込増減
17.3% 当預見込
S/N
CP現先
0.100
0.110
0.105
共通担保資金供給(本店)
9/9
9/6
9/5
+1,000
+3,000
+4,000
スタート
+8,000
0.105
ｵﾌｧｰ額
10,000
10,000
10,000
エンド
9/8 のオペ結果
9:20
+1,000
ノーオペ
+2,000
10：10
+3,000
ノーオペ
スタート
12:50
ノーオペ
13:00
共通担保(全店)〈金利入札〉
(9/12-10/14)
0.10%按分(47.2%) 12010億
9/13(火)
+12,000
T+3
レポG.C
0.100
0.105
-
無担保コールレート速報
ON
TN
最低
0.065
0.070
最高
0.150
0.122
加重平均
0.081
0.083
東京レポ・レート
0.102
0.104
§
9/9 オファーのオペと市場動向予想
足許金利は0.07∼0.085％で推移しよう。
金利入札方式の共通オペが期落ちを迎えるが、
本日分の金利入札の応札も厚かったことから
増額ロールされるだろう。
即日オペ金額
当預増減
当預残高
所要対比
◎
ノーオペ
+12,500
285,800
+285,800
期間
+800
+1,700
+2,500
スタート
+10,000
今積み期間の所要準備額(積数)
1,672,600
9/9 以降の残り積み立て額(残り所要)(積数)
88,500
9/9 以降の残り積み立て額(残り所要)(平均)
12,600
無担
0.120
0.080
-
当社需給予想
9/12(月)
+12,500
285,800
+12,500 予想込増減
285,800 当預見込
資産買入等基金運営状況
共通担保オペ
３M
<固定金利方式>
６M
国債買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
国庫短期証券買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
CP等買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
社債等買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
ETF買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
J-REIT買入(営業毎旬報告ﾍﾞｰｽ)
合計
▲3,400
287,300
9/8 の日銀オペ等残高
共通担保(本店)
44,660
+10,000 共通担保(全店)
42,907
国債買現先
0
CP買現先
0
成長基盤強化
30,132
+6,600 被災地金融機関支援
3,456
297,300 ロンバート残高
0
+4,900 予想込増減
290,700 当預見込
残高
200,157
112,101
16,067
26,908
16,141
9,507
5,114
391
386,386
T-Billの入札結果(直近3回)
入札日回号最高利回
9/6 221(3M) 0.0982%
9/5 220(6M) 0.1003%
8/31 219(3M) 0.0962%
上限(程度)
20兆円
15兆円
4兆円
4.5兆円
2.1兆円
2.9兆円
1.4兆円
0.11兆円
50兆円
平均利回
0.0962%
0.1003%
0.0934%
9/7 のコール市場残高(前日比)
合計
165,048
-3,696
有担
125,586
-4,846
無担
39,462
+1,150
SN
1W
2W
3W
1M
2M
3M
6M
1Y
0.100
0.120
0.114
0.380
0.200
0.150
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.107
0.111
0.118
9/9 の予定(国内)
9/9 の予定(海外)
8:50 4∼6月期のGDP第2次速報（内閣府）
米国 7月の卸売在庫
8月のマネーストック（日銀）
欧州 G7財務相・中央銀行総裁会議
14:00 8月の消費動向調査（内閣府）
（マルセイユ、10日まで）
(ｽﾎﾟｯﾄ・％)
ON
0.060
∼
0.125
1W
0.100
∼
0.120
*当日物
応札額
22,038
13,270
19,244
+4,900
290,700
当社オペ予想
ノーオペ
共通(入札)
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
10,006
0.10% 0.100% 45.4% 2.20
10,007
0.10% 0.100% 75.4% 1.33
10,003
0.10% 0.100% 52.0% 1.92
2W
0.100
∼
0.120
3W
0.115
∼
0.120
1M
0.120
∼
0.125
2M
0.120
∼
0.130
共通担保資金供給(全店)
期間
ｵﾌｧｰ額応札額
9/12 ∼ 10/14 12,000 25,470
9/1 ∼ 9/27 12,000 10,301
8/29 ∼ 9/21 10,000
9,165
3M
0.120
∼
0.135
6M
0.135
∼
0.250
1Y
0.200
∼
0.300
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
12,010
0.10% 0.100% 47.2% 2.12
10,301
0.10% 0.100%
- 札割れ
9,165
0.10% 0.100%
- 札割れ
共通担保資金供給(資産買入等基金３M)
期間
ｵﾌｧｰ額応札額落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
9/8 ∼ 12/8
8,000
14,300
8,006
0.10% 固定金利 56.0% 1.79
9/7 ∼ 12/7
8,000
13,480
8,005
0.10% 固定金利 59.4% 1.68
9/2 ∼ 12/2
8,000
12,120
8,006
0.10% 固定金利 66.1% 1.51
共通担保資金供給(資産買入等基金６M)
期間
ｵﾌｧｰ額応札額落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
9/5 ∼ 3/5
8,000
8,290
8,002
0.10% 固定金利 96.5% 1.04
8/26 ∼ 2/23
8,000
8,570
8,003
0.10% 固定金利 93.4% 1.07
8/15 ∼ 2/15
8,000
13,240
8,009
0.10% 固定金利 60.5% 1.65
国債買現先
期間
4/1 ∼ 4/4
3/31 ∼ 4/1
CP買現先
期間
3/30 ∼ 4/13
3/24 ∼ 4/6
ｵﾌｧｰ額応札額
8,000
100
20,000
604
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ
100
0.10% 0.100%
604
0.10% 0.100%
按分率
倍率
-
札割れ
札割れ
ｵﾌｧｰ額応札額
3,000
2,830
3,000
4,590
落札額按分ﾚｰﾄ平均ﾚｰﾄ按分率倍率
2,830
0.10% 0.113%
- 札割れ
2,860
0.14% 0.164% 足切 1.60
本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定
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