平成 28 年 3 月 8 日 投資家の皆さまへ アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・資産分散ファンド（愛称：ドリーム・チーム）」 信託終了（繰上償還）に関する異議申立の結果について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、追加型証券投資信託「アムンディ・資産分散ファンド（愛称：ドリーム・チーム） 」 （以下「ファンド」といいます。 ）につきまして、平成 28 年 2 月 5 日（公告日）現在の 受益者の皆さまを対象に信託終了（繰上償還）にかかる異議申立の受付を行いました。 その結果、異議のお申立てをされた受益者の受益権口数の合計が、公告日現在の受益権 総口数の 2 分の 1 を超えませんでしたので、当初の予定通り平成 28 年 4 月 22 日をもっ て信託を終了（繰上償還）することとなりました。 ファンドでは、今後、組入有価証券の売却を開始し、解約金、償還金のお支払いに備え てコールローン等の短期金融資産を中心とした安定運用に切り替えてまいります。 何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 敬具 アムンディ・資産分散ファンド エスジー e-index ジャパン ファンド ファンド エスジー ジャパン <愛称>e-index ドリーム・チーム 販売用資料 販売用資料 月次レポート 追加型投信／内外／資産複合 追加型／国内／株式／インデックス型 基準日:2016年3月31日 基準価額の推移 ファンド概況 (円) 基準価額 13,000 基準価額(税引前分配金再投資） 12,000 11,000 10,000 【基準価額】 8,817円 【設定日】 2006年9月29日 【純資産総額】 12.1億円 【決算日】 原則として、 3,6,9,12月の各5日 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 2006/9 2008/3 2009/9 2011/3 2012/9 2014/3 2015/9 ※基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。 ※上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。 騰落率 ファンド 分配金 1ヵ月 5.06% 3ヵ月 -6.49% 6ヵ月 -6.85% 1年 -13.26% 3年 6.25% 設定来 0.70% ※騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、 実際の投資家利回りとは異なります。 ※上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。 決算期 直近2年を表示 決算日 第31期 2014/6/5 第32期 2014/9/5 第33期 2014/12/5 第34期 2015/3/5 第35期 2015/6/5 第36期 2015/9/7 第37期 2015/12/7 第38期 2016/3/7 設定来累計 基準価額 分配金 0 100 370 0 210 0 0 0 1,420 （分配金落ち後） 円 円 円 円 円 円 円 円 円 10,122 10,196 10,583 10,506 10,718 9,593 9,794 8,651 - 円 円 円 円 円 円 円 円 ※1万口当たり税引前 ※分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありま せん。 ※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払わ れない場合があります。 マザーファンドの概況 マザーファンドの組入状況 内訳 Lyxor Diversified Assets Subfund アムンディ・円マネーファンド（適格機関投資家専用） 組入合計 コール・現金その他 マザーファンドの純資産総額 比率 99.86% 0.09% 99.95% 0.05% 100.00% P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 1/6 アムンディ・資産分散ファンド エスジー e-index ジャパン ファンド ファンド エスジー ジャパン <愛称>e-index ドリーム・チーム 販売用資料 販売用資料 月次レポート 追加型投信／内外／資産複合 追加型／国内／株式／インデックス型 基準日:2016年3月31日 Lyxor Diversified Assets Subfundの概況 パフォーマンス・スワップ取引対象ファンドの配分比率 基本配分 比率 実質配分 比率 投資対象 基本配分 比率 実質配分 比率 5.3% 株式 40.0% 38.9% 5.0% 5.1% 債券 40.0% 42.1% ユーロ 10.0% 9.1% REIT 10.0% 11.3% 日本株式 円 10.0% 10.4% コモディティ 10.0% 7.7% アジア株式 （除く日本） 米ドル 5.0% 4.5% イーストキャピタル東欧ファンド 東欧株式 ユーロ 2.5% 2.4% アバディーン・ラテン・アメリカ・エクィティ 南米株式 米ドル 2.5% 2.2% ピムコ・アンコンストレインド・ボンド・ファ ンド 米国債券 米ドル 10.0% 10.5% ピムコ・ユーロ債券ファンド 欧州債券 ユーロ 10.0% 10.2% ユーロ 10.0% 10.7% 米ドル 10.0% 10.7% 米ドル 5.0% 5.8% ユーロ 5.0% 5.5% 米ドル 7.5% 5.7% 米ドル 2.5% 2.0% 対象ファンド 投資対象 通貨 フランクリン US オポチュニティーズ・ファン ド 米国株式 米ドル 5.0% ロベコ US 大型株式・ファンド 米国株式 米ドル アルケン・ヨーロピアン・オポチュニティーズ 欧州株式 GLG エクイティ・ジャパン・コアアルファ アバディーン・グローバル・アジア・パシ フィック・ファンド ニューバーガー･ハイ・イールド・ボンド TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ ファンド ホライズン・ファンド・グローバル・プロパ ティ・エクイティーズ ロベコ・プロパティ・エクィティ ハイイールド 債券 エマージング 債券 グローバル ＲＥＩＴ グローバル ＲＥＩＴ スレッドニードル・エンハンスト・コモディ コモディティ ティーズ Lyxor・コモディティ・フューチャー・ストラテ コモディティ ジー・ファンド ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があり ます。基本配分比率は原則3、6、9、12月の決算日に見直 します。 パフォーマンス・スワップ取引対象ファンドの騰落率 騰落率 1年 対象ファンド 投資対象 通貨 フランクリン US オポチュニティーズ・ファンド 米国株式 米ドル 5.9% -6.9% -0.9% -7.2% 35.0% ロベコ US 大型株式・ファンド 米国株式 米ドル 6.5% -0.9% 4.2% -5.3% - 7.4% アルケン・ヨーロピアン・オポチュニティーズ 欧州株式 ユーロ 1.1% -10.6% -7.4% -16.0% - -4.9% GLG エクイティ・ジャパン・コアアルファ 日本株式 円 5.7% -16.5% -10.2% -16.5% 31.9% 64.3% アジア株式 （除く日本） 米ドル 10.4% 0.5% 1.8% -16.5% -14.5% 58.2% イーストキャピタル東欧ファンド 東欧株式 ユーロ 10.8% 7.5% 10.6% -6.1% -25.3% -25.3% アバディーン・ラテン・アメリカ・エクィティ 南米株式 米ドル 24.0% 18.0% 19.7% -6.5% - ピムコ・アンコンストレインド・ボンド・ファンド 米国債券 米ドル 2.3% -0.8% 0.1% -3.2% -3.7% 4.7% 欧州債券 ユーロ 1.0% 1.9% 2.6% -1.3% 16.4% 57.7% ユーロ 3.1% 3.2% 1.4% -4.1% - -1.1% 米ドル 3.6% 4.7% 5.2% 1.8% -4.0% -4.9% 米ドル 8.9% 4.0% 10.2% 2.2% 13.1% 22.7% ユーロ 3.6% -1.1% 5.3% -7.2% 24.9% 34.3% アバディーン・グローバル・アジア・パシフィック・ファンド ピムコ・ユーロ債券ファンド ニューバーガー･ハイ・イールド・ボンド TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド ホライズン・ファンド・グローバル・プロパティ・エクイティーズ ロベコ・プロパティ・エクィティ ハイイールド 債券 エマージン グ債券 グローバル ＲＥＩＴ グローバル ＲＥＩＴ 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 スレッドニードル・エンハンスト・コモディティーズ コモディティ 米ドル 4.0% 1.3% -9.8% -19.1% Lyxor・コモディティ・フューチャー・ストラテジー・ファンド コモディティ 米ドル 0.0% -2.0% -8.7% -19.8% 3年 -39.0% 組入開始来 108.6% -16.2% -29.9% -38.4% ※各ファンドの騰落率は前月末比です。 P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 2/6 アムンディ・資産分散ファンド エスジー e-index ジャパン ファンド ファンド エスジー ジャパン <愛称>e-index ドリーム・チーム 販売用資料 販売用資料 月次レポート 追加型投信／内外／資産複合 追加型／国内／株式／インデックス型 基準日:2016年3月31日 市況概況 3月のグローバル株式市場は上昇トレンドを続けました。主要国・地域の中央銀行が景気回復は引き続き低調であるとの認識 を示したことから、追加金融緩和に対する期待が高まり、株式市場の追風になりました。当月のMSCIワールド・インデックスの リターンは6.8％の上昇（米ドルベース）となりました。セクター別パフォーマンスは、コモディティ価格が反発したことから、エネ ルギーおよび素材が大きく上昇したほか、情報技術も市場平均をアウトパフォームしました。一方、ヘルスケアは最も振るわな い結果となりました。 3月の外国債券市場では、米国、欧州ともに債券利回りは前月比でおおむね横ばいでした。月央まで利回りは上昇（債券価格 は下落）傾向で推移しましたが、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の政策金利見通しが引き下げられたことを受けて利 回りは低下（債券価格は上昇）に転じました。 3月の外国REIT市場は、S&P先進国REIT指数（除く日本、円ベース）が9.8％上昇しました。上旬から中旬にかけては、原油価 格が先月後半に続き上昇基調となったことから、リスク選好の動きとなり、指数は上昇基調となりました。中旬から下旬にかけ てもECB（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表、FOMCにおける利上げの見送りにより、長期金利が低下傾向となりREIT の相対的に高い利回りが好感され、指数は堅調に推移しました。月末にかけてはイエレンFRB（米連邦準備理事会）議長が講 演において、今後の利上げペースについて慎重な見方を示したことで指数は上げ幅を広げました。 3月の商品市場は上昇しました。CRB指数は4.48％の上昇となりました。 3月の米ドル／円相場は、方向感に乏しい展開となりました。112円台半ばで取引を開始した米ドルは、日米金利差拡大を受 けて月半ばには114円前半まで上昇しました。ところが15日には日銀が金融政策の現状維持を決定し、続いてFOMCで参加メ ンバーの政策金利見通しの中心が大きく引き下げられたことで、米ドルは一時110円66銭と2014年10月以来の安値を更新しま した。さらに、29日にイエレンFRB議長が慎重な利上げ姿勢を強調したことから一転して米ドル売りが優勢となり、112円台後半 まで下落して月末を迎えました。 3月のユーロ／円相場は、ユーロが着実に下値を切り上げる展開となりました。ユーロは122円台半ばで取引を開始しましたが、 その後126円台まで急反発し、月末近くにはさらに買い進まれ、127円台後半で月末を迎えました。 Lyxor Diversified Assets Subfundのファンド・マネージャーコメント 当月は、資産配分(株式、債券、REIT、コモディティ)および各ファンドの組入比率をおおむね維持しました。また、ファンドの入れ 替えは行いませんでした。 当ファンドは、原則として年に１回、ファンドの分析を行い、より優良と判断されるファンドを発掘した場合には、ファンドの入れ替 えを行います。また、年4回(3月、6月、9月、12月)、経済情勢、期待収益とリスクを予測しながら、各ファンドの基本配分比率を決 められた範囲内で見直すことを基本としています。 P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 3/6 アムンディ・資産分散ファンド エスジー e-index ジャパン ファンド ファンド エスジー ジャパン <愛称>e-index ドリーム・チーム 販売用資料 販売用資料 月次レポート 追加型投信／内外／資産複合 追加型／国内／株式／インデックス型 ファンドの目的 ファンドは、アムンディ・資産分散マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、信託財産の 中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。 ファンドの特色 ① 世界の様々な資産への分散効果を追求します。 世界の株式、債券といった伝統的資産のほかに、コモディティ（商品指数連動型投資信託）やＲＥＩＴ（不動産投資信託）など 新しい資産も投資対象に加え、12の資産クラスを実質的な投資対象とします。地域的には、欧米の先進国から東欧、南米な どエマージング諸国まで投資先を拡大し、ファンド1本で本格的な分散投資効果を実現することを目指します。 ② 12の資産クラスの組入ファンドを世界中からリクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ※が厳選します。 ・世界中の約38,000本のファンドの中から最適と判断するファンドを選択します。 ・原則として年に1回、各ファンドの分析を行い、より優良と判断されるファンドを発掘した場合にはファンドの入れ替えを行い ます。 ・継続的にファンドのモニタリングを行い、選定したファンドの成績が悪化した場合、もしくは運用体制に大きな変更が発生し た場合などにもファンドの入れ替えを行います。 ※リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイは、ソシエテ ジェネラル グループの一員であり、ヘッジファンド投資、ストラクチャード・ファンド およびインデックス・トラッキング＆ＥＴＦの3つの分野に特化したビジネス展開を行っています。 ③ 投資環境の変化に柔軟に対応し、最適な資産配分の維持に努めます。 ＜年4回、基本となる配分比率を決定し、毎月基本配分を調整します＞ ・経済情勢、期待収益とリスクを予測しながら、各ファンドの基本配分比率を決められた範囲内で四半期ごと（3月、6月、9 月、12月）に見直します。 ・各ファンドの値上がり、値下がりなどで変動した配分比率を、毎月、基本配分比率に戻します。 ④ 「分配金の支払い」と「元本の成長」の両立を目指します。 ＜年４回の決算時に、当該期の収益を分配と留保に半分程度ずつ充当します＞ ・原則として、基準価額が10,000円を上回った部分について、前決算期末の価額を上回った額の50％程度を目標に分配する 方針です。 ・留保された部分は元本と共に運用します。 ◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。◆ 収益分配金に関する留意事項 ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があ ります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 投資リスク ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式、外国株式、外国債券、コモディティ（商品指数連動型投資信 託）、ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に実質的に投資し ますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。 ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰 属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の変動要因としては、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、スワップ取引のリ スク等があります。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点 として、ファンドの繰上償還、収益分配金に関する留意事項等があります。 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 当資料のお取扱いについてのご注意 ■当資料は、法定目論見書の補足資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、法令等に基づく開示 資料ではありません。■当ファンドの購入のお申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ または同時にお渡しいたしますので、お受取りの上、内容は投資信託説明書（交付目論見書）で必ずご確認ください。なお、投資 に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。■当資料は、弊社が信頼する情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性 について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。■当資料に 記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありませ ん。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありま せん。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影 響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、 すべて投資者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護 の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりま せん。■投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 4/6 アムンディ・資産分散ファンド エスジー e-index ジャパン ファンド ファンド エスジー ジャパン <愛称>e-index ドリーム・チーム 販売用資料 販売用資料 月次レポート 追加型投信／内外／資産複合 追加型／国内／株式／インデックス型 お申込みメモ 購入単位 購入価額 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 購入・換金申込 受付不可日 申込締切時間 換金制限 購入・換金申込受付 の中止および取消し 信託期間 決算日 収益分配 課税関係 「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。（コース名称は販売会社によって異なる場合があります。）各 コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 販売会社の定める期日までにお支払いください。 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社においてお支払いします。 パリの銀行休業日の場合には受付けません。 詳しくは販売会社にお問合せください。 換金の申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事 情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合、換金の制限がかかる場合があります。 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購 入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 無期限とします。（設定日：平成18年9月29日） 年4回決算、原則毎年3月5日、6月5日、9月5日および12月5日です。休業日の場合は翌営業日とします。 年4回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。 「自動けいぞく投資コース」は税引後無手数料で再投資されます。 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除および益金不算入制度は適用されません。 ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出 書作成日現在の料率上限は3.24％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4％を乗じて得た金額とします。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ※ 運用管理費用 （信託報酬） その他の費用・ 手数料 実質的な負担の上限：純資産総額に対して上限年率1.232％（税込） ※ファンドの信託報酬年率0.702％（税込）に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの（年率0.53％）を加算して おります。実際の信託報酬の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。 ◆上記の運用管理費用（信託報酬）は、有価証券届出書作成日現在のものです。 その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用 ・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等 を含みます。） ・信託財産に関する租税 等 ※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはで きません。 （参考） 「Lyxor Diversified Assets Subfund」のパフォーマンス・スワップ取引の相手方は、リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイが選定す る12の資産クラスのファンドに投資していますので、「Lyxor Diversified Assets Subfund」は12の資産クラスのファンドに投資するのと ほぼ同じ損益を受け取ります。この取引により、「Lyxor Diversified Assets Subfund」は、相手方が投資するファンドの信託報酬を含 む運用コストを間接的に負担することになります。間接的に負担する運用コストは、相手方が投資するファンドの入替えや構成比率 の変動が起こりうるため、その運用コストの額の上限額や合計額をあらかじめ計算することができません。 ◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。 委託会社、 その他の関係法人 ファンドに関する 照会先 委託会社：アムンディ・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第350号 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 販売会社：販売会社につきましては、次頁をご参照ください。 アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル） 受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス ： http://www.amundi.co.jp P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 5/6 アムンディ・資産分散ファンド エスジー e-index ジャパン ファンド ファンド エスジー ジャパン <愛称>e-index ドリーム・チーム 販売用資料 販売用資料 月次レポート 追加型投信／内外／資産複合 追加型／国内／株式／インデックス型 販売会社一覧（業態別・五十音順） 加入協会 金融商品取引業者等 登録番号 日本証券業協会 株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第8号 ○ エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号 ○ SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 ○ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 ○ 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資 顧問業協会 ○ ○ 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 【お知らせ】 当ファンドは平成28年4月22日をもって繰上償還することとなりました。 従いまして、当月報の発行は今号が最終回となります。 これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。 P.4の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 6/6
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