1. No category

運用報告書（全体版）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型） Ｃコー
ス（為替ヘッジ付き）」と「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産
成長型） Ｄコース（為替ヘッジなし）」は、第３期決算を行いましたので、運
用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
（全体版）
第３期(決算日 2016年１月20日)
計算期間(2015年１月21日∼2016年１月20日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
Ｃコース(為替ヘッジ付き)
Ｄコース(為替ヘッジなし)
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型） Ｃ
コース（為替ヘッジ付き）／Ｄコース（為替ヘッジなし）」は主としてマ
ザーファンドに投資を行います。下記の投資方針はファンドの主要
な投資対象である「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファ
ンド」の投資方針です。
●性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することによ
り、リスク分散を図りながら、利息等収入の確保を図るとともに値
上がり益の追求を目指します。
●米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボン
ド）、先進国債券（除く米国）およびエマージング債券を主要な投
資対象として分散投資を行い、利息等収入の確保と値上り益の
追求を目指します。
●各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長
期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行いま
す。
●異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポート
フォリオ全体のリスクの低減効果が期待できます。
●債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独
運 用 方 針
自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を
行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散
を図ります。
●債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
●先進国債券（除く米国）の運用にあたっては、ＦＩＬインベストメン
ツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託しま
す。
●アセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り
社債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用
にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパ
ニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない
場合もあります。
実質外貨建資産については、為 実質外貨建資産については、原
替ヘッジにより為替変動リスクの 則として為替ヘッジを行いませ
低減を図ることを基本とします。 ん。
ベ ビ ー フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド受
フ ァ ン ド 益証券を主要な投資対象とします。
主要運用対象
マ ザ ー 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イー
フ ァ ン ド ルド・ボンド）、先進国債券（除く米国）およびエマージン
グ債券を主要な投資対象とします。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額
ベ ビ ー の30％以下とします。
フ ァ ン ド 外貨建資産および債券等への実質投資割合には制限
を設けません。
組 入 制 限
株式への投資割合は投資信託財産の純資産総額の
マ ザ ー 30％以下とします。
フ ァ ン ド 外貨建資産および債券への投資割合には制限を設け
ません。
毎年１月20日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）
分 配 方 針 に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
0120-00-8051（無料）
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
http://www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
（資産成長型）
Ｃコース（為替ヘッジ付き）／Ｄコース（為替ヘッジなし）
ゆ う ゆ う さ い け ん
愛称：悠々債券
http://www.fidelity.co.jp/fij/
Ｃコース（為替ヘッジ付き）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法があります。ここでは「設定来の運用実
績」と「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
タᐃ᮶ࡢ㐠⏝ᐇ⦼
෇
ࠑ㹁ࢥ࣮ࢫⅭ᭰࣊ࢵࢪ௜ࡁࠒ
ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠
ᇶ‽౯㢠
タᐃ᫬
ࢢࣛࣇࡣ᭶ᮎ࣮࣋ࢫ
※為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を表しています。フィデリ
ティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長
型) Ｃコース(為替ヘッジ付き)に設定時の10,000円で
投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投資
にまわします。その結果、グラフは2016年１月20日に、
お客さまの分配金再投資基準価額が9,535円になったこ
とを示しています。ただし、申込手数料および収益分配
金にかかる税金は考慮しておりません。
Ｃコース(為替ヘッジ付き) 過去６ヶ月間 過去１年間 過去３年間 設 定 来
ファンド
△5.01％ △4.71％
−
△4.65％
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
− −
1
Ｄコース（為替ヘッジなし）
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法があります。ここでは「設定来の運用実
績」と「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
タᐃ᮶ࡢ㐠⏝ᐇ⦼
෇
ࠑ㹂ࢥ࣮ࢫⅭ᭰࣊ࢵࢪ࡞ࡋࠒ
ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠
ᇶ‽౯㢠
」ྜ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ෇࣮࣋ࢫ
タᐃ᫬
ࢢࣛࣇࡣ᭶ᮎ࣮࣋ࢫ
※複合ベンチマーク(円ベース)はファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を表しています。フィデリ
ティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長
型) Ｄコース(為替ヘッジなし)に設定時の10,000円で
投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投資
にまわします。その結果、グラフは2016年１月20日に、
お客さまの分配金再投資基準価額が11,203円になったこ
とを示しています。ただし、申込手数料および収益分配
金にかかる税金は考慮しておりません。
Ｄコース(為替ヘッジなし) 過去６ヶ月間 過去１年間 過去３年間 設 定 来
ファンド
△10.08％ △5.12％
−
12.03％
複合ベンチマーク △9.29％ △4.57％
−
15.98％
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
ここでファンドの騰落率を、ベンチマークと比較するこ
とができます。当ファンドのベンチマークは、以下の指
数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)です。
バークレイズ米国政府債インデックス：30％、バンク
オブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・
コンストレインド・インデックス：40％、シティＧ７
インデックス(除く米国、ヘッジなし)＊：15％、ＪＰ
モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
デックス・グローバル：15％
＊同指数は、構成国の比重が等配分されたCitigroup Index LLCによるカスタマ
イズ・インデックスです。
− −
2
投資環境
ᙜᮇ䛾ྛമๆ䝉䜽䝍䞊䛾ື䛝䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛩䚹
䠘⡿ᅜᅜമ䠋ᨻᗓᶵ㛵മ䠚
⡿ᅜᅜമ䠋ᨻᗓᶵ㛵മ┦ሙ䛿䚸䝞䞊䜽䝺䜲䝈⡿ᅜᨻᗓമ䜲䞁䝕䝑䜽䝇䛾㦐ⴠ⋡䛷䚸䠇㻜㻚㻣㻢䠂䛷䛧䛯䠄⡿䝗䝹䞉
䝧䞊䝇䠅䚹
ᙜᮇ䛾⡿ᅜᅜമ฼ᅇ䜚䛿ୖ᪼䛧䜎䛧䛯䚹ᙜᮇ๓༙䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ➨䠎ᅄ༙ᮇ䛾⡿ᅜᐇ㉁ᅜෆ⥲⏕⏘䠄㻳㻰㻼䠅ᡂ㛗⋡
䛜๓ᮇẚᖺ⋡䠇㻞㻚㻟䠂䛸ሀㄪ䛺᥎⛣䛸䛺䜚䚸㔠฼ඛ㧗ឤ䛻䛴䛺䛜䜚䜎䛧䛯䚹ᙜᮇᚋ༙䛻䛚䛔䛶䜒䚸ປാᕷሙ䜢
୰ᚰ䛻⡿ᅜ⤒῭䛿ሀㄪ䛥䜢⥔ᣢ䛧䚸฼ୖ䛢䜢⧊䜚㎸䜐ᒎ㛤䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹䛭䛾ᚋ䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ㻝㻞᭶䛻䛿䚸⡿㐃㑥
බ㛤ᕷሙጤဨ఍䠄㻲㻻㻹㻯䠅䛻䜘䛳䛶䠕ᖺ༙䜆䜚䛾ᨻ⟇㔠฼ᘬ䛝ୖ䛢䛜⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹୍᪉䚸䜼䝸䝅䝱䛾മົၥ
㢟䚸୰ᅜ⤒῭䛾ኻ㏿ᠱᛕ䚸ཎἜ౯᱁䛾ୗⴠ➼䜢⫼ᬒ䛸䛧䛯୙☜ᐇᛶ䛾㧗䜎䜚䛿䚸⡿ᅜᅜമ䜈䛾㏨㑊㟂せ䜢
ႏ㉳䛧䚸እ㒊⎔ቃ䛾ᝏ໬䜢㏻䛧䛶⡿ᅜᅜෆ䛾䜲䞁䝣䝺ᮇᚅ䜢ᚋ㏥䛥䛫䛯⤖ᯝ䚸⡿ᅜ㔠฼䛾పୗᅽຊ䛸䛺䜚䜎
䛧䛯䚹ᙜᮇ䜢㏻䛧䛶䜏䜛䛸䚸⡿ᅜᅜമ฼ᅇ䜚䛿ⱝᖸ䛾ୖ᪼䛻䛸䛹䜎䜚䜎䛧䛯䚹
䠘⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䠄䝝䜲䞉䜲䞊䝹䝗䞉䝪䞁䝗䠅䠚
⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ┦ሙ䛿䚸䝞䞁䜽䜸䝤䜰䝯䝸䜹䞉䝯䝸䝹䝸䞁䝏䞉䠱䠯䝝䜲䞉䜲䞊䝹䝗䞉䝁䞁䝇䝖䝺䜲䞁䝗䞉䜲䞁䝕䝑䜽䝇
䛾㦐ⴠ⋡䛷䚸䕧㻤㻚㻡㻟䠂䛷䛧䛯䠄⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
ᙜᮇ䛾⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䛿䚸ᙅ䛔ᇶㄪ䛷᥎⛣䛧䜎䛧䛯䚹⡿ᅜ⤒῭䛿䚸ປാᕷሙ䜢୰ᚰ䛻ሀㄪ䛻᥎⛣䛧䛯䜒䛾
䛾䚸እ㒊⎔ቃ䛾ᝏ໬䛜ᢞ㈨ᐙᚰ⌮䜢෭䜔䛧䚸♫മ䛾䝇䝥䝺䝑䝗䠄ୖ஌䛫฼ᅇ䜚䠅䛿ᣑ኱䛧䜎䛧䛯䚹୰ᅜ⤒῭䛾
ኻ㏿ᠱᛕ䛻క䛔䚸୰ᅜ䛷䛾ᾘ㈝ῶ㏥䛜ព㆑䛥䜜䛯⤖ᯝ䚸ཎἜ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ၟရ౯᱁䛿ᙜᮇ䜢㏻䛧䛶ୗⴠ䛧
䜎䛧䛯䚹ᙜᮇᚋ༙䛻䛿䚸䜼䝸䝅䝱䛾മົၥ㢟䚸䝗䜲䝒䛾䝣䜷䝹䜽䝇䝽䞊䝀䞁♫䛻䜘䜛᤼䜺䝇୙ṇၥ㢟䚸䝕䜱䝇䝖
䝺䝇䝖മๆᑓ㛛䛾䝦䝑䝆䝣䜯䞁䝗䛻䜘䜛Ύ⟬ሗ㐨䛸䚸⥅⥆ⓗ䛻ᝏᮦᩱ䛜⥆䛔䛯䛣䛸䜒䚸ᢞ㈨ᐙᚰ⌮䛻ᝏᙳ㡪䜢
䜒䛯䜙䛧䜎䛧䛯䚹䝉䜽䝍䞊ู䛷䛿䚸䜶䝛䝹䜼䞊䝉䜽䝍䞊䚸㔠ᒓ䝉䜽䝍䞊䛾㌾ㄪ䛥䛜┠❧䛱䜎䛧䛯䚹
䠘ඛ㐍ᅜമๆ䠄㝖䛟⡿ᅜ䠅䠚
⡿ᅜ௨እ䛾ඛ㐍ᅜമๆ┦ሙ䛿䚸䝅䝔䜱䠣䠓䜲䞁䝕䝑䜽䝇䠄㝖䛟⡿ᅜ䚸䝦䝑䝆䛺䛧䠅䛾㦐ⴠ⋡䛷䚸䕧㻡㻚㻟㻥䠂䛷䛧䛯
䠄⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
Ḣᕞ䛷䛿䚸Ḣᕞ୰ኸ㖟⾜䠄㻱㻯㻮䠅䛜ప䜲䞁䝣䝺䛸ᬒẼῶ㏿ᠱᛕ䛻✚ᴟⓗ䛻ᑐฎ䛩䜛ጼໃ䛾䜂䛸䛴䛸䛧䛶䚸䠍᭶
䛻㔞ⓗ⦆࿴ᨻ⟇䛾ᐇ᪋䜢Ỵᐃ䛧䚸䠏᭶䜘䜚ᐇ᪋䛻⛣䛧䜎䛧䛯䚹䛭䛾ᙳ㡪䛛䜙䚸䝗䜲䝒ᅜമ฼ᅇ䜚䛿䚸䠐᭶䛻䛿䛔
䜛䛸䚸Ṕྐୖ᭱పỈ‽䜎䛷పୗ䛧䜎䛧䛯䛜䚸᭶ᚋ༙䛛䜙཯㌿䛧䚸ୖ᪼䛻㌿䛨䜎䛧䛯䚹ᙜᮇᚋ༙䚸ᘬ䛝⥆䛝ప䜲䞁
䝣䝺䛸ᬒẼῶ㏿ᠱᛕ䛜⇺䜚䚸Ḣᕞ୰ኸ㖟⾜䠄㻱㻯㻮䠅䛻䜘䜛⌧⾜䛾㔞ⓗ⦆࿴䝥䝻䜾䝷䝮䛻ᑐ䛧䛶䚸⥅⥆ⓗ䛻つᶍ
䛾ᣑ኱䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ᒎ㛤䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸䜼䝸䝅䝱䛾മົၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛿➨୕ḟᩆ῭䝥䝻䜾䝷䝮䛾ྍỴ
䛻䜘䛳䛶Ỵ╔䛿䛴䛔䛯䜒䛾䛾䚸䛭䛾ᚋ䜒䚸䝣䜷䝹䜽䝇䝽䞊䝀䞁♫䛾᤼䜺䝇୙ṇၥ㢟䚸䝟䝸䛾ྠ᫬ከⓎ䝔䝻஦௳
䛾䜘䛖䛺䚸ᢞ㈨ᐙᚰ⌮䛾ᝏ໬䛻䜘䜛㏨㑊㟂せ䛜㧗䜎䜛ᒁ㠃䛜䛒䜚䚸䝗䜲䝒ᅜമ฼ᅇ䜚䜢ᢲ䛧ୗ䛢䜎䛧䛯䚹㻞㻜㻝㻡
ᖺᮎ䛻Ⓨ⾲䛥䜜䛯㻱㻯㻮䛾㏣ຍ⦆࿴⟇䛿ᢞ㈨ᐙ䛾ᮇᚅ䜢ୗᅇ䜚䚸෌ᗘ䚸▷ᮇⓗ䛻฼ᅇ䜚䛜ୖ᪼䛩䜛ᒁ㠃䛜䛒
䜚䜎䛧䛯䚹ᮇ䜢㏻䛧䛶䜏䜛䛸䚸䝗䜲䝒ᅜമ฼ᅇ䜚䛿䜟䛪䛛䛻ୖ᪼䛧䜎䛧䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺⎔ቃୗ䚸䝗䜲䝒䚸䜲䜼䝸䝇䛾
㻝㻜ᖺᅜമ฼ᅇ䜚䛿ୖ᪼䛧䚸᪥ᮏ䚸䜹䝘䝎䛾㻝㻜ᖺᅜമ฼ᅇ䜚䛿పୗ䛧䜎䛧䛯䚹⡿䝗䝹䛿ᑐ෇䜢㝖䛔䛶ୖ᪼䛧䛯䛯
䜑䚸⡿䝗䝹䝧䞊䝇䛻䛚䛔䛶䜒㌾ㄪ䛻᥎⛣䛧䜎䛧䛯䚹
䠘䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ䠚
䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ┦ሙ䛿䚸䠦䠬䝰䝹䜺䞁䞉䜶䝬䞊䝆䞁䜾䞉䝬䞊䜿䝑䝖䞉䝪䞁䝗䞉䜲䞁䝕䝑䜽䝇䞉䜾䝻䞊䝞䝹䛾㦐ⴠ⋡
䛷䚸䕧㻜㻚㻢㻠䠂䛷䛧䛯䠄⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
ᙜᮇ䛿䚸୰ᮾ᝟ໃ䛾」㞧໬䛺䛹ᆅᨻᏛ䝸䝇䜽䛜ព㆑䛥䜜䛯䛣䛸䜔䚸ཎἜ౯᱁䛾ୗⴠ䚸䝣䜱䝑䝏䝺䞊䝔䜱䞁䜾♫
䛻䜘䜛䝤䝷䝆䝹䝋䝤䝸䞁䝺䞊䝔䜱䞁䜾䛾㻮㻮㻮䠉䛛䜙㻮㻮䠇䜈䛾᱁ୗ䛢䛺䛹䚸ᝏᮦᩱ䛜ព㆑䛥䜜䚸඲⯡ⓗ䛻ཝ䛧䛔
ᕷሙ⎔ቃ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹୍᪉䚸䜴䜽䝷䜲䝘᝟ໃ䛜ⴠ䛱╔䛝䜢ྲྀ䜚ᡠ䛧䛯⤖ᯝ䚸㐣ᗘ䛻኎䜚㎸䜎䜜䛶䛔䛯䝻䝅䜰䛿
኱䛝䛟཯Ⓨ䛧䜎䛧䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶⃰ῐ䛜䛒䜛⤖ᯝ䛸䛺䜚䚸୺せᅜ䛾㦐ⴠ⋡䛿䚸䝯䜻䝅䝁䕧㻤㻚㻥㻢䠂䚸
䝻䝅䜰䠇㻞㻜㻚㻞㻞䠂䚸䝤䝷䝆䝹䕧㻝㻟㻚㻟㻜䠂䛷䛧䛯䠄䛔䛪䜜䜒⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
䠘Ⅽ᭰ᕷሙ䠚
ᙜᮇ䛾⡿䝗䝹䠋෇┦ሙ䛿䚸⣙㻝㻚㻣㻣䠂䛾෇㧗䞉⡿䝗䝹Ᏻ䠄䠍⡿䝗䝹䠙㻝㻝㻤㻚㻟㻡෇䊻㻝㻝㻢㻚㻞㻢෇䠅䚸䝴䞊䝻䠋෇┦ሙ䛿䚸
⣙㻣㻚㻡㻜䠂䛾෇㧗䞉䝴䞊䝻Ᏻ䠄䠍䝴䞊䝻䠙㻝㻟㻢㻚㻥㻡෇䊻㻝㻞㻢㻚㻢㻤෇䠅䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䠄䈜ᩥ୰䛾㦐ⴠ⋡䛿⾲グ䛾↓䛔㝈䜚⌧ᆅసᡂᮇᮎ䚸⌧ᆅ㏻㈌䝧䞊䝇䚹Ⅽ᭰䛿㼃㻹䝻䜲䝍䞊䚹䠅
− −
3
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)にご投資いただき、誠にあり
がとうございます。当ファンドは、第３期決算を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移
Ｃコース(為替ヘッジ付き)
Ｄコース(為替ヘッジなし)
ᣦᩘ
ᣦᩘ
ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠
ᇶ‽౯㢠
ᮇ㤳
ᮇ㤳
ᮇᮎ
㸨ᮇ㤳ࢆ࡜ࡋ࡚ᣦᩘ໬
ศ㓄㔠෌ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠
ᇶ‽౯㢠
࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ
ᮇᮎ
㸨ᮇ㤳ࢆ࡜ࡋ࡚ᣦᩘ໬
※為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定してい
ません。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
䠟䝁䞊䝇䠄Ⅽ᭰䝦䝑䝆௜䛝䠅
ᙜᮇ䛾ᙜ䝣䜯䞁䝗䛾㦐ⴠ⋡䛿䕧㻠㻚㻣㻝䠂䛷䛧䛯䚹
䛺䛚䚸䠟䝁䞊䝇䛿Ⅽ᭰䝦䝑䝆䜢⾜䛖䛯䜑䚸Ⅽ᭰┦ሙ䛾ᙳ㡪䛿ᢚไ䛥䜜䜎䛩䛜䚸䝦䝑䝆䛾䛯䜑䛾䝁䝇䝖䛜䛛䛛䛳
䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䠠䝁䞊䝇䠄Ⅽ᭰䝦䝑䝆䛺䛧䠅
ᙜᮇ䛾ᙜ䝣䜯䞁䝗䛾㦐ⴠ⋡䛿䕧㻡㻚㻝㻞䠂䛷䛧䛯䚹
䛺䛚䚸䠠䝁䞊䝇䛿Ⅽ᭰䝦䝑䝆䜢⾜䛳䛶䛚䜚䜎䛫䜣䛾䛷䚸Ⅽ᭰┦ሙ䛾ኚື䛜ᇶ‽౯㢠䛻཯ᫎ䛥䜜䜎䛩䚹ᙜᮇ䛿
෇㧗䞉⡿䝗䝹Ᏻ䛸䛺䛳䛯䛯䜑䚸䠠䝁䞊䝇䛾䝸䝍䞊䞁䛻䝬䜲䝘䝇䛾ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䜎䛧䛯䚹
୧䝁䞊䝇䛸䜒䛻䚸䝣䜱䝕䝸䝔䜱䞉䝇䝖䝷䝔䝆䝑䜽䞉䜲䞁䜹䝮䞉䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗ཷ┈ドๆ䜢⤌䜏ධ䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᐇ㉁ⓗ
䛺㐠⏝䜢ᙜヱ䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗䛻䛚䛔䛶⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
ᙜᮇ๓༙䚸䜾䝻䞊䝞䝹മๆᕷሙ䛷䛿䚸᫖ᖺ⛅ཱྀ䛛䜙⥆䛔䛯ཎἜ౯᱁䛾ୗⴠ䛜ⴠ䛱╔䛝䜢ぢ䛫䚸ᕷሙᚰ⌮䛿
ᨵၿ䛻ྥ䛛䛔䚸♫മ䜔䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ➼䛾䝸䝇䜽㈨⏘䛜ᅇ᚟ഴྥ䜢♧䛧䜎䛧䛯䚹ᙜᮇᚋ༙䚸䜾䝻䞊䝞䝹മ
ๆᕷሙ䛷䛿䚸୰ᅜேẸ㖟⾜䠄㻼㻮㼛㻯䠅䛻䜘䜛ேẸඖษ䜚ୗ䛢䛻䜘䛳䛶㢧ⴭ䛻♧䛥䜜䛯୰ᅜ⤒῭䛾ኻ㏿ᠱᛕ䛜
⏕䛨䚸䛣䜜䛻క䛳䛶ཎἜ䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛯ၟရ౯᱁䛿⥅⥆ⓗ䛻ୗⴠഴྥ䜢♧䛧䜎䛧䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺⫼ᬒ䛛䜙䚸ᢞ
㈨ᐙᚰ⌮䛜෭䛘㎸䜣䛰≧ែ䛜⥆䛝䚸䝸䝇䜽㈨⏘䛜㌾ㄪ䛥䜢♧䛩ᒎ㛤䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹ᮇ䜢㏻䛧䛶䜏䜛䛸䚸䝇䝥䝺䝑
䝗䠄ୖ஌䛫฼ᅇ䜚䠅䛜ᣑ኱䛧䚸ᇶ‽౯㢠䛻䝬䜲䝘䝇䛻ᐤ୚䛧䜎䛧䛯䚹⡿ᅜᅜമ䛿䚸㏨㑊㟂せ䛛䜙㈙䛔䜢㞟䜑䜛
ᒎ㛤䛸䛺䛳䛯䜒䛾䛾䚸㻞㻜㻝㻡ᖺᮎ䛾฼ୖ䛢䜢⧊䜚㎸䜐ᙧ䛷ⱝᖸୖ᪼䛧䚸䛣䛱䜙䜒ᇶ‽౯㢠䛻䝬䜲䝘䝇䛻ᐤ୚䛧䜎
䛧䛯䚹
− −
4
●ベンチマークとの差異
௨ୗ䛾䜾䝷䝣䛿䚸䠠䝁䞊䝇䠄Ⅽ᭰䝦䝑䝆䛺䛧䠅䛾ᇶ‽౯㢠䛸䝧䞁䝏䝬䞊䜽䛾㦐ⴠ⋡䛾ᑐẚ䛷䛩䚹
䠟䝁䞊䝇䠄Ⅽ᭰䝦䝑䝆௜䛝䠅䛿䚸Ⅽ᭰䝦䝑䝆௜䛝䛾䜲䞁䝕䝑䜽䝇䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛯䜑䚸䝧䞁䝏䝬䞊䜽ཬ䜃ཧ⪃ᣦᩘ
䜢タᐃ䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹
൚έ͹ϋΡ͈‫ܖ‬੔‫͂ڣث‬αϋΙζȜ·͈చ๤Ȫ‫ܢ‬༆൯၂ၚȫ
ˠ΋ȜΑȪևఢΰΛΐ̱̈́ȫ
䠄䠂䠅
㻜
ᇶ‽౯㢠
䝧䞁䝏䝬䞊䜽
㻙㻞
㻙㻠
㻙㻢
➨䠏ᮇ
㻔㻞㻜㻝㻡㻚㻝㻚㻞㻝䡚㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻚㻞㻜㻕
䠄ὀ䠅ᇶ‽౯㢠䛾㦐ⴠ⋡䛿䚸⛯ᘬ๓䛾ศ㓄㔠䜢ศ㓄᫬䛻෌ᢞ㈨䛧䛯䜒䛾䛸䜏䛺䛧䛶ィ⟬䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䈜䝧䞁䝏䝬䞊䜽䛿䚸䛂」ྜ䝧䞁䝏䝬䞊䜽䠄෇䝧䞊䝇䠅䛃䛷䛩䚹
䠠䝁䞊䝇䠄Ⅽ᭰䝦䝑䝆䛺䛧䠅
ᙜᮇ䛾䠠䝁䞊䝇䛾㦐ⴠ⋡䛿䚸ྠᮇ㛫䛾䝧䞁䝏䝬䞊䜽㦐ⴠ⋡䛾䕧㻠㻚㻡㻣䠂䜢ୗᅇ䜚䜎䛧䛯䚹⥲䛨䛶䚸䝸䝇䜽㈨⏘䛻
ᑐ䛩䜛ᕷሙᚰ⌮䛾ᝏ໬䛻䜘䜚䚸䝸䝇䜽㈨⏘䛜㌾ㄪ䛺᥎⛣䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹┦ᑐⓗ䛻ሀㄪ䛺ື䛝䛸䛺䛳䛯ඛ㐍ᅜമ
ๆ䠄㝖䛟⡿ᅜ䠅䛻ᑐ䛧䚸ᇶᮏ㓄ศ䜢ୗᅇ䜛㓄ศ䜢⥔ᣢ䛧䛯䛣䛸䛸䚸㌾ㄪ䛺ື䛝䛸䛺䛳䛯⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䛻ᑐ䛧䚸
ᇶᮏ㓄ศ䜢ୖᅇ䜛㓄ศ䜢⥔ᣢ䛧䛯䛣䛸䛜䚸䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛾䝬䜲䝘䝇せᅉ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹┦ᑐⓗ䛻ሀㄪ䛺ື䛝
䛸䛺䛳䛯䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ䛻ᑐ䛧䚸ᇶᮏ㓄ศ䜢ᑠᖜ䛻ୗᅇ䜛㓄ศ䜢⥔ᣢ䛧䛯䛣䛸䛿䚸䝬䜲䝘䝇せᅉ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
㧗฼ᅇ䜚♫മ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䜶䝛䝹䜼䞊䝉䜽䝍䞊䚸㣗ရ䞉་⸆ရᑠ኎䝉䜽䝍䞊䛾㖭᯶㑅ᢥຠᯝ䛜䝥䝷䝇䛾ᐤ୚䛸
䛺䜚䜎䛧䛯䚹
− −
5
●ポートフォリオ
୧䝁䞊䝇䛸䜒䛻䚸䝣䜱䝕䝸䝔䜱䞉䝇䝖䝷䝔䝆䝑䜽䞉䜲䞁䜹䝮䞉䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗ཷ┈ドๆ䜢㏻䛨䛶ᢞ㈨䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
ᙜヱ䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝䚸⡿ᅜᅜമ䠋ᨻᗓᶵ㛵മ㻟㻜䠂䚸⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䠄䝝䜲䞉䜲䞊䝹䝗䞉䝪䞁䝗䠅
㻠㻜䠂䚸ඛ㐍ᅜമๆ䠄㝖䛟⡿ᅜ䠅㻝㻡䠂䚸䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ㻝㻡䠂䛸䛔䛖ᇶᮏ㓄ศ䛻ἢ䛳䛯㐠⏝䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹䝣䜯䞁
䝗䛿䚸ᇶᮏ㓄ศ䛛䜙኱䛝䛟஋㞳䛩䜛䛣䛸䛿ཎ๎䛸䛧䛶䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸䛭䜜䛮䜜䛾㈨⏘䛾ᕷሙືྥ䜔ᙜヱ䝣䜯䞁
䝗䜈䛾タᐃゎ⣙➼䛾䝣䝻䞊䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶ㄪᩚ䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹
঩ॲ෻໦๤ၚȪ΍ήεȜΠέ΁ς΂͈༗ခ๤ၚȫ
๓ᮇᮎ
⡿ᅜᅜമ䠋ᨻᗓᶵ㛵മ
⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䠄䝝䜲䞉䜲䞊䝹䝗䞉䝪䞁䝗䠅
ඛ㐍ᅜമๆ䠄㝖䛟⡿ᅜ䠅
䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ
ᙜᮇᮎ
㻞㻤㻚㻥䠂
㻠㻡㻚㻜䠂
㻝㻞㻚㻝䠂
㻝㻠㻚㻝䠂
㻞㻥㻚㻠䠂
㻠㻞㻚㻝䠂
㻝㻠㻚㻟䠂
㻝㻠㻚㻞䠂
■今後の運用方針
୧䝁䞊䝇䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝䝣䜱䝕䝸䝔䜱䞉䝇䝖䝷䝔䝆䝑䜽䞉䜲䞁䜹䝮䞉䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗ཷ┈ドๆ䜢⤌䜏ධ䜜
䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᐇ㉁ⓗ䛺㐠⏝䜢ᙜヱ䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗䛻䛶⾜䛔䜎䛩䚹ྛമๆ䝉䜽䝍䞊䛻䛴䛔䛶䛾⌧᫬Ⅼ䛷䛾ぢ᪉
䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛩䚹
⡿ᅜᅜമ䠋ᨻᗓᶵ㛵മ
⡿ᅜ䝬䜽䝻⤒῭⎔ቃ䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝ሀㄪ䛥䜢⥔ᣢ䛧䛶䛔䛟䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹㻞㻜㻝㻢ᖺෆ䛻⡿ᅜ䛜෌ᗘ฼ୖ䛢䜢⾜䛖
䛸ᕷሙ䛷ண᝿䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸฼ୖ䛢䝃䜲䜽䝹䛿ᴟ䜑䛶⦆䜔䛛䛺䜒䛾䛻䛺䜛䛸ぢ䛶䛔䜎䛩䚹
⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䠄䝝䜲䞉䜲䞊䝹䝗䞉䝪䞁䝗䠅
⡿ᅜᬒẼ䛾✜䜔䛛䛺ᅇ᚟䜔పỈ‽䛾䝕䝣䜷䝹䝖䠄മົ୙ᒚ⾜䠅⋡䜢⫼ᬒ䛻䚸⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മᕷሙ䛿䚸⥲䛨
䛶Ⰻዲ䛺ᢞ㈨⎔ቃ䛜⥆䛟䛸ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹ᙜᮇ䛾ㄪᩚᒁ㠃䛻䜘䛳䛶䚸฼ᅇ䜚䛾ጁ࿡䛜䛥䜙䛻ቑ䛧䜎䛧䛯䚹ୡ⏺ᬒ
Ẽ䛾ῶ㏿ᠱᛕ䚸ᆅᨻᏛ䝸䝇䜽䛺䛹䛻䛿ὀど䜢䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
ඛ㐍ᅜമๆ䠄㝖䛟⡿ᅜ䠅
⡿ᅜ௨እ䛾୺せඛ㐍ᅜ䛾㔠฼ືྥ䛿䚸ୡ⏺⤒῭䛾పᡂ㛗䛸䜲䞁䝣䝺⋡䛾ప఩Ᏻᐃ䜢཯ᫎ䛧䛯ື䛝䛻䛺䜛䛸
ᛮ䜟䜜䜎䛩䚹ྛᅜ䞉ᆅᇦ䛾⦆࿴ጼໃ⥅⥆䛿䚸ୗᨭ䛘せᅉ䛻䛺䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ
䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆᕷሙ䛿䚸฼ᅇ䜚䛾ጁ࿡䛜䛒䜛䛸ぢ䛶䛔䜎䛩䚹ྠ୍ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䛭䜜䛮䜜䛾ᅜᅛ᭷䛾せ
ᅉ䛻䜘䜚䚸᱁ᕪ䛜኱䛝䛟䛺䜛䜒䛾䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹ᆅᨻᏛ䝸䝇䜽䛾㧗䜎䜚䜔⡿ᅜ฼ୖ䛢䛾ᙳ㡪䛻㛵䛧䛶䛿䚸ὀ
ព῝䛟ぢ䛶䛔䛝䜎䛩䚹
ᙜ䝣䜯䞁䝗䛿䚸୰㛗ᮇⓗ䛺ಙク㈈⏘䛾ᡂ㛗䜢㏣ồ䛩䜛䛣䛸䛜୺┠ⓗ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹
− −
6
■分配金
毎決算時(原則１月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行いま
す。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利息等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
˟΋ȜΑȪևఢΰΛΐັ̧ȫ
ᙜᮇ䛾ศ㓄㔠䛿䚸㛗ᮇⓗ䛺ᢞ㈨ಙク㈈⏘䛾ᡂ㛗䜢㏣ồ䛩䜛ほⅬ䛛䜙↓ศ㓄䛸䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸
཰┈ศ㓄䛻඘䛶䛺䛛䛳䛯฼┈䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿ᢞ㈨ಙク㈈⏘୰䛻␃ಖ䛧䚸㐠⏝䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻ᇶ䛵䛔䛶㐠⏝䛧
䜎䛩䚹
䖃ศ㓄ཎ㈨䛾ෆヂ
䠄༢఩䠖෇䚸䠍୓ཱྀᙜ䛯䜚䞉⛯ᘬ๓䠅
㡯┠
ᙜᮇศ㓄㔠
䠄ᑐᇶ‽౯㢠ẚ⋡䠅
ᙜᮇ䛾཰┈
ᙜᮇ䛾཰┈௨እ
⩣ᮇ⧞㉺ศ㓄ᑐ㇟㢠
➨䠏ᮇ
㻞㻜㻝㻡ᖺ䠍᭶㻞㻝᪥䡚㻞㻜㻝㻢ᖺ䠍᭶㻞㻜᪥
㻜
䠉䠂
䠉
䠉
㻣㻟㻜
ˠ΋ȜΑȪևఢΰΛΐ̱̈́ȫ
ᙜᮇ䛾ศ㓄㔠䛿䚸㛗ᮇⓗ䛺ᢞ㈨ಙク㈈⏘䛾ᡂ㛗䜢㏣ồ䛩䜛ほⅬ䛛䜙↓ศ㓄䛸䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸
཰┈ศ㓄䛻඘䛶䛺䛛䛳䛯฼┈䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿ᢞ㈨ಙク㈈⏘୰䛻␃ಖ䛧䚸㐠⏝䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻ᇶ䛵䛔䛶㐠⏝䛧
䜎䛩䚹
䖃ศ㓄ཎ㈨䛾ෆヂ
䠄༢఩䠖෇䚸䠍୓ཱྀᙜ䛯䜚䞉⛯ᘬ๓䠅
㡯┠
ᙜᮇศ㓄㔠
䠄ᑐᇶ‽౯㢠ẚ⋡䠅
ᙜᮇ䛾཰┈
ᙜᮇ䛾཰┈௨እ
⩣ᮇ⧞㉺ศ㓄ᑐ㇟㢠
➨䠏ᮇ
㻞㻜㻝㻡ᖺ䠍᭶㻞㻝᪥䡚㻞㻜㻝㻢ᖺ䠍᭶㻞㻜᪥
㻜
䠉䠂
䠉
䠉
㻞㻘㻝㻥㻣
䠆䛂ᙜᮇ䛾཰┈䛃䛚䜘䜃䛂ᙜᮇ䛾཰┈௨እ䛃䛿෇ᮍ‶ษᤞ䛶䛾䛯䜑䚸ྜィ㢠䛜䛂ᙜᮇศ㓄㔠䛃䛸୍⮴䛧䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䠆ᙜᮇศ㓄㔠䛾䛂ᑐᇶ‽౯㢠ẚ⋡䛃䛿ᙜᮇศ㓄㔠䠄⛯ᘬ๓䠅䛾ᮇᮎᇶ‽౯㢠䠄ศ㓄㔠㎸䜏䠅䛻ᑐ䛩䜛ẚ⋡䛷䛒䜚䚸䝣䜯䞁䝗䛾཰┈⋡䛸䛿
␗䛺䜚䜎䛩䚹
䠆ᢞ㈨ಙク䛾ィ⌮ୖ䚸䛂⩣ᮇ⧞㉺ศ㓄ᑐ㇟㢠䛃䛜ᙜヱỴ⟬ᮇᮎ᪥᫬Ⅼ䛾ᇶ‽౯㢠䜢ୖᅇ䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸ᐇ㝿䛻䛿ᇶ‽౯㢠䜢㉸
䛘䛶ศ㓄㔠䛜ᨭᡶ䜟䜜䜛䛣䛸䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
− −
7
■ポートフォリオの概略（マザーファンド・ベース）
（2016年１月20日現在）
【組入上位10銘柄】
䠍
䠎
䠏
䠐
䠑
䠒
䠓
䠔
䠕
㻝㻜
㖭᯶ྡ
⡿ᅜᅜമ㻌㻞㻚㻞㻡㻑㻌㻞㻜㻞㻝㻛㻟㻛㻟㻝
⡿ᅜᅜമ㻌㻝㻚㻟㻣㻡㻑㻌㻞㻜㻝㻥㻛㻞㻛㻞㻤
⡿ᅜᅜമ㻌㻜㻚㻤㻣㻡㻑㻌㻞㻜㻝㻣㻛㻝㻝㻛㻟㻜
䜲䝍䝸䜰ᅜമ㻌㻠㻚㻡㻑㻌㻞㻜㻞㻠㻛㻟㻛㻝
⡿ᅜᅜമ㻌㻡㻚㻟㻣㻡㻑㻌㻞㻜㻟㻝㻛㻞㻛㻝㻡
䜲䝍䝸䜰ᅜമ㻌㻠㻚㻡㻑㻌㻞㻜㻞㻟㻛㻡㻛㻝
䜹䝘䝎ᅜമ㻌㻝㻚㻡㻑㻌㻞㻜㻞㻟㻛㻢㻛㻝
⡿ᅜᅜമ㻌㻜㻚㻢㻞㻡㻑㻌㻞㻜㻝㻣㻛㻢㻛㻟㻜
⡿ᅜᅜമ㻌㻜㻚㻢㻞㻡㻑㻌㻞㻜㻝㻣㻛㻣㻛㻟㻝
➨㻟㻝㻟ᅇ㻌㻝㻜ᖺᅜമ㻌㻝㻚㻟㻑㻌㻞㻜㻞㻝㻛㻟㻛㻞㻜
⤌ධ㖭᯶ᩘ
ᅜ
䜰䝯䝸䜹
䜰䝯䝸䜹
䜰䝯䝸䜹
䜲䝍䝸䜰
䜰䝯䝸䜹
䜲䝍䝸䜰
䜹䝘䝎
䜰䝯䝸䜹
䜰䝯䝸䜹
᪥ᮏ
【資産別組入状況】
株式
債券等
᱁௜
䠝䠝䠋䠝䠽
䠝䠝䠋䠝䠽
䠝䠝䠋䠝䠽
䠞䠞䠞䠋䠞䠽䠽
䠝䠝䠋䠝䠽
䠞䠞䠞䠋䠞䠽䠽
䠝䠝䠝䠋䠝䠽䠽
䠝䠝䠋䠝䠽
䠝䠝䠋䠝䠽
䠝
㻣㻥㻟㖭᯶
ẚ⋡
㻞㻚㻤䠂
㻞㻚㻞
㻞㻚㻞
㻝㻚㻥
㻝㻚㻢
㻝㻚㻡
㻝㻚㻠
㻝㻚㻠
㻝㻚㻟
㻝㻚㻟
【通貨別組入状況】
0.7％
䜲䜼䝸䝇䞉䝫䞁䝗
㻞㻚㻞䠂
᪥ᮏ䞉෇
㻞㻚㻠䠂
䝴䞊䝻
㻣㻚㻜䠂
95.7％
新株予約権証券(ワラント)
0.0％
現金・その他
3.6％
䜹䝘䝎䞉䝗䝹
㻞㻚㻝䠂
䛭䛾௚
㻟㻚㻢䠂
䜰䝯䝸䜹䞉䝗䝹
㻤㻞㻚㻢䠂
（注１）当頁のグラフ、表にある比率は対純資産総額比率で、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いか
ら他頁の比率と異なる場合があります。
（注２）銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。
（注３）国は発行国を表示しています。
（注４）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注５）格付は、Ｓ＆Ｐ社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、Ｓ＆Ｐ社の格付を優先して採用しています。(「プラス／マイナス」の符号は
省略しています。)なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。
（注６）債券等には、金銭債権が含まれます。
− −
8
≪フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型） Ｃコース（為替ヘッジ付き）≫
■設定以来の運用実績
新 株 予 約
権 付 社 債 債券組入比率 純 資 産 総 額
(転 換 社 債)
（分配落） 税 込 分 配 金 期 中 騰 落 率 組 入 比 率
円
円
％
％
％
百万円
10,000
−
−
−
−
390
基
決
算
期
(設定日)
2013年５月８日
１期(2014年１月20日)
２期(2015年１月20日)
３期(2016年１月20日)
準
9,764
10,006
9,535
価
額
0
0
0
△2.4
2.5
△4.7
−
−
−
96.0
95.8
92.9
7,521
6,590
4,450
（注１）為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債(転換社債)組入比率」「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
■当期中の基準価額等の推移
年
月
日
(期 首)
2015年１月20日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2016年１月20日
基
準
価
騰
円
10,006
額
落
新株予約権付社債
(転 換 社 債) 債 券 組 入 比 率
率
組
入
比
率
％
％
％
−
−
95.8
10,059
10,145
10,152
10,223
10,185
10,014
10,029
9,927
9,780
9,956
9,855
9,632
0.5
1.4
1.5
2.2
1.8
0.1
0.2
△0.8
△2.3
△0.5
△1.5
△3.7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
95.5
97.3
98.3
97.9
102.4
97.4
98.2
94.6
96.7
98.3
98.7
95.5
9,535
△4.7
−
92.9
（注）騰落率は期首比です。
− −
9
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
➨䠏ᮇ
㻞㻜㻝㻡ᖺ䠍᭶㻞㻝᪥䡚㻞㻜㻝㻢ᖺ䠍᭶㻞㻜᪥
㡯┠䛾ᴫせ
㔠㢠
ẚ⋡
䠄㼍䠅ಙクሗ㓘
㻝㻡㻞෇
㻝㻚㻡㻞㻟䠂 䠄㼍䠅ಙクሗ㓘䠙ᮇ୰䛾ᖹᆒᇶ‽౯㢠㽢ಙクሗ㓘⋡
ᮇ୰䛾ᖹᆒᇶ‽౯㢠䛿㻥㻘㻥㻤㻤෇䛷䛩䚹
䠄ᢞಙ఍♫䠅
䠄㻣㻢䠅
䠄㻜㻚㻣㻢㻝䠅 ጤク䛧䛯㈨㔠䛾㐠⏝䛾ᑐ౯
䠄㈍኎఍♫䠅
䠄㻣㻟䠅
䠄㻜㻚㻣㻞㻥䠅 ㉎ධᚋ䛾᝟ሗᥦ౪䚸஺௜㐠⏝ሗ࿌᭩➼ྛ✀᭩㢮䛾㏦௜䚸ཱྀᗙෆ䛷䛾䝣䜯䞁䝗䛾
⟶⌮ཬ䜃஦ົᡭ⥆䛝➼䛾ᑐ౯
䠄ཷク఍♫䠅
䠄㻟䠅
䠄㻜㻚㻜㻟㻞䠅 㐠⏝㈈⏘䛾ಖ⟶䞉⟶⌮䚸ᢞಙ఍♫䛛䜙䛾ᣦᅗ䛾ᐇ⾜䛾ᑐ౯
䠄㼎䠅኎㈙ጤクᡭᩘᩱ
㻜
㻜㻚㻜㻜㻜
ᮇ୰䛾኎㈙ጤクᡭᩘᩱ
䠄㼎䠅኎㈙ጤクᡭᩘᩱ䠙
䠄ᰴᘧ䠅
䠄㻜䠅
䠄㻜㻚㻜㻜㻜䠅
ᮇ୰䛾ᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ
኎㈙ጤクᡭᩘᩱ䛿䚸᭷౯ドๆ➼䛾኎㈙䛾㝿䚸኎㈙௰௓ே䛻ᨭᡶ䛖ᡭᩘᩱ
ᮇ୰䛾᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯
䠄㼏䠅᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯
䠉
䠉
䠄㼏䠅᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯䠙
ᮇ୰䛾ᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ
᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯䛿䚸᭷౯ドๆ䛾ྲྀᘬ䛾㒔ᗘⓎ⏕䛩䜛ྲྀᘬ䛻㛵䛩䜛⛯㔠
䠄㼐䠅䛭䛾௚㈝⏝
㻡
㻜㻚㻜㻠㻢
ᮇ୰䛾䛭䛾௚㈝⏝
䠄㼐䠅䛭䛾௚㈝⏝䠙
ᮇ୰䛾ᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ
䠄ಖ⟶㈝⏝䠅
䠄㻝䠅
䠄㻜㻚㻜㻝㻝䠅 ಖ⟶㈝⏝䛿䚸᭷౯ドๆ➼䛾ಖ⟶ཬ䜃㈨㔠䛾㏦㔠䞉㈨⏘䛾⛣㌿➼䛾䛯䜑䛻䚸ᾏእ
䛻䛚䛡䜛ಖ⟶㖟⾜➼䛻ᨭᡶ䛖㈝⏝
䠄┘ᰝ㈝⏝䠅
䠄㻝䠅
䠄㻜㻚㻜㻝㻞䠅 ┘ᰝ㈝⏝䛿䚸䝣䜯䞁䝗䛾┘ᰝே➼䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘ཬ䜃㈝⏝
䠄䛭䛾௚䠅
䠄㻞䠅
䠄㻜㻚㻜㻞㻠䠅 䛭䛾௚䛻䛿䚸ἲᐃ᭩㢮➼䠄᭷౯ドๆᒆฟ᭩䚸┠ㄽぢ᭩䚸㐠⏝ሗ࿌᭩➼䠅䛾సᡂ䚸
༳ๅ䚸ᥦฟ➼䛻ಀ䜛㈝⏝䜔ἲᚊ㢳ၥ䚸⛯ົ㢳ၥ䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘ཬ䜃㈝⏝➼䛜ྵ䜎
䜜䜎䛩䚹
ྜィ
㻝㻡㻣
㻝㻚㻡㻢㻥
䠄ὀ䠍䠅ᮇ୰䛾㈝⏝䠄ᾘ㈝⛯䛾䛛䛛䜛䜒䛾䛿ᾘ㈝⛯䜢ྵ䜐䠅䛿䚸㏣ຍ䚸ゎ⣙䛻䜘䛳䛶ཷ┈ᶒཱྀᩘ䛻ኚື䛜䛒䜛䛯䜑䚸⡆౽ἲ䛻䜘䜚⟬ฟ䛧䛯
⤖ᯝ䛷䛩䚹䛺䛚䚸኎㈙ጤクᡭᩘᩱ䚸᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯ཬ䜃䛭䛾௚㈝⏝䛿䚸䛣䛾䝣䜯䞁䝗䛜⤌䜏ධ䜜䛶䛔䜛䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗䛜ᨭᡶ䛳䛯
㔠㢠䛾䛖䛱䚸䛣䛾䝣䜯䞁䝗䛻ᑐᛂ䛩䜛䜒䛾䜢ྵ䜏䜎䛩䚹
䠄ὀ䠎䠅䛂㔠㢠䛃ḍ䛿䚸ྛ㡯┠ẖ䛻෇ᮍ‶䜢ᅄᤞ஬ධ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠄ὀ䠏䠅䛂ẚ⋡䛃ḍ䛿䚸䠍୓ཱྀᙜ䛯䜚䛾䛭䜜䛮䜜䛾㈝⏝㔠㢠䜢ᮇ୰䛾ᖹᆒᇶ‽౯㢠䛷㝖䛧䛶㻝㻜㻜䜢஌䛨䛯䜒䛾䛷䛩䚹
㡯┠
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年１月21日から2016年１月20日まで）
口
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
設
数
千口
425,317.916
定
金
額
千円
1,156,796
解
数
千口
1,160,255.845
口
約
金
額
千円
3,139,755
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
当
期
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
1,364,147千円
1,081,520千円
1.26
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
− −
10
■利害関係人との取引状況等（2015年１月21日から2016年１月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2016年１月20日現在）
●親投資信託残高
種
類
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
期 首(前期末)
口
数
千口
2,450,356.339
当
口
期
数
千口
1,715,418.410
末
評
価
額
千円
4,336,577
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成（2016年１月20日現在）
項
目
当
評
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
期
額
千円
4,336,577
154,102
4,490,680
末
比
率
％
96.6
3.4
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、１月20日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝117.55円、１カナダ・ドル＝80.62円、１イギリス・ポンド＝166.58円、１ユーロ＝128.38円です。
（注２）フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(125,887,047千円)の投資信託財産総額(130,179,107千円)に対する比
率は、96.7％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− −
11
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
（2016年１月20日現在）
項
目
当
期
当期（自2015年１月21日 至2016年１月20日）
項
末
目
円
(A) 資
産
8,752,299,643
フィデリティ・ストラテジック・
インカム・マザーファンド(評価額)
4,336,577,740
未
4,415,721,903
収
入
金
(B) 負
未
未
払
払
信
託
そ
の
他
未
(C) 純
資
産
総
報
払
費
用
830,796
4,450,752,323
本
4,667,982,949
△217,230,626
4,667,982,949口
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
9,535円
権
越
39,096,884
金
益
繰
酬
数
(D) 受
期
4,301,547,320
4,261,619,640
額(Ａ−Ｂ)
元
次
債
金
損
総
益
口
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以
下の通りです。
期首元本額
6,586,044,012円
期中追加設定元本額
927,775,216円
期中一部解約元本額
2,845,836,279円
（注２）未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
831,814円
委託者報酬
38,265,070円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
217,230,626円
当
期
円
521
521
△133,963,343
792,496,593
△926,459,936
△86,460,884
△220,423,706
100,511,170
△97,318,090
(44,921,070)
(△142,239,160)
△217,230,626
0
△217,230,626
△97,318,090
(47,746,631)
(△145,064,721)
293,346,817
△413,259,353
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していま
す。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,796,959円
委託者報酬
82,663,730円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する
費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託
者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額(144,316,579円、本ファ
ンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益か
ら費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(47,746,631
円)及び分配準備積立金(149,030,238円)より分配対象収益は341,093,448円
(１口当たり0.073071円)でありますが、分配は行っておりません。
− −
12
≪フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型） Ｄコース（為替ヘッジなし）≫
■設定以来の運用実績
各アセットクラスの代表的な指数および複合ベンチマーク すべて円ベース（2013年５月７日＝100として指数化）
米国高利回り社債 エマージング債券 複合ベンチマーク
米国国債・政府機関債 先 進 国 債 券 (ハイ･イールド･ボンド)
期 中 (除く米国) 期 中
期 中
期 中
期 中
(分配落) 税 込 期 中
分配金 騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
基
決
算
期
準
価
額
新株予約 債
権付社債 組
(転換社債) 比
組入比率
券 純資産
入 総 額
率
％ 百万円
−
0
(設定日)
2013年５月８日
円
10,000
円
−
％
−
99.85
％
−
100.39
％
−
99.80
％
−
99.80
％
−
99.90
％
−
％
−
１期(2014年１月20日)
２期(2015年１月20日)
３期(2016年１月20日)
10,276
11,808
11,203
0
0
0
2.8
14.9
△5.1
102.61
123.47
124.04
2.8
20.3
0.5
105.01
116.91
108.65
4.6
11.3
△7.1
107.77
123.84
112.93
8.0
14.9
△8.8
97.97
115.79
114.71
△1.8
18.2
△0.9
104.33
121.53
115.98
4.4
16.5
△4.6
−
−
−
96.9
98.3
95.4
1,722
2,399
2,116
（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債(転換社債)組入比率」「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注２）各アセットクラスの代表的な指数は米国国債／政府機関債についてはバークレイズ米国政府債インデックス、先進国債券(除く米国)についてはシティＧ７インデックス
(除く米国、ヘッジなし)＊、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)についてはバンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・イ
ンデックス、エマージング債券についてはＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル、複合ベンチマークは各指数を30：15：40：
15の割合で合成したものです。＊同指数は、構成国の比重が等配分されたCitigroup Index LLCによるカスタマイズ・インデックスです。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2015年１月20日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2016年１月20日
各アセットクラスの代表的な指数および複合ベンチマーク すべて円ベース（2013年５月７日＝100として指数化）
米国国債・政府機関債 先 進 国 債 券 米国高利回り社債
(ハイ･イールド･ボンド) エマージング債券 複合ベンチマーク
騰落率
騰落率 (除く米国) 騰落率
騰落率
騰落率
騰落率
基 準 価 額
新株予約 債
権付社債 組
(転換社債) 比
組入比率
券
入
率
円
11,808
％
−
123.47
％
−
116.91
％
−
123.84
％
−
115.79
％
−
121.53
％
−
％
−
％
98.3
11,880
12,089
12,149
12,174
12,588
12,285
12,435
12,049
11,751
12,054
12,089
11,626
0.6
2.4
2.9
3.1
6.6
4.0
5.3
2.0
△0.5
2.1
2.4
△1.5
124.61
123.82
125.52
123.68
128.39
125.99
128.65
125.74
125.53
126.08
127.57
124.85
0.9
0.3
1.7
0.2
4.0
2.0
4.2
1.8
1.7
2.1
3.3
1.1
114.75
116.25
114.12
116.44
117.14
115.38
117.16
114.72
113.84
115.14
114.20
112.44
△1.8
△0.6
△2.4
△0.4
0.2
△1.3
0.2
△1.9
△2.6
△1.5
△2.3
△3.8
125.03
129.05
129.40
129.68
135.21
131.80
132.69
127.34
122.82
127.15
126.29
120.77
1.0
4.2
4.5
4.7
9.2
6.4
7.2
2.8
△0.8
2.7
2.0
△2.5
117.11
119.59
121.05
122.23
126.41
122.98
125.09
120.89
118.02
122.70
124.58
120.51
1.1
3.3
4.5
5.6
9.2
6.2
8.0
4.4
1.9
6.0
7.6
4.1
122.21
124.18
124.71
124.84
129.14
126.30
128.06
124.08
121.67
124.48
124.71
120.83
0.6
2.2
2.6
2.7
6.3
3.9
5.4
2.1
0.1
2.4
2.6
△0.6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
98.0
96.2
97.7
98.5
98.4
98.2
97.1
96.6
97.7
97.6
97.6
96.9
11,203
△5.1
124.04
0.5
108.65
△7.1
112.93
△8.8
114.71
△0.9
115.98
△4.6
−
95.4
（注）騰落率は期首比です。
− −
13
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
➨䠏ᮇ
㻞㻜㻝㻡ᖺ䠍᭶㻞㻝᪥䡚㻞㻜㻝㻢ᖺ䠍᭶㻞㻜᪥
㡯┠䛾ᴫせ
㔠㢠
ẚ⋡
䠄㼍䠅ಙクሗ㓘
㻝㻤㻠෇
㻝㻚㻡㻞㻟䠂 䠄㼍䠅ಙクሗ㓘䠙ᮇ୰䛾ᖹᆒᇶ‽౯㢠㽢ಙクሗ㓘⋡
ᮇ୰䛾ᖹᆒᇶ‽౯㢠䛿㻝㻞㻘㻜㻥㻢෇䛷䛩䚹
䠄ᢞಙ఍♫䠅
䠄㻥㻞䠅
䠄㻜㻚㻣㻢㻝䠅 ጤク䛧䛯㈨㔠䛾㐠⏝䛾ᑐ౯
䠄㈍኎఍♫䠅
䠄㻤㻤䠅
䠄㻜㻚㻣㻞㻥䠅 ㉎ධᚋ䛾᝟ሗᥦ౪䚸஺௜㐠⏝ሗ࿌᭩➼ྛ✀᭩㢮䛾㏦௜䚸ཱྀᗙෆ䛷䛾䝣䜯䞁䝗䛾
⟶⌮ཬ䜃஦ົᡭ⥆䛝➼䛾ᑐ౯
䠄ཷク఍♫䠅
䠄㻠䠅
䠄㻜㻚㻜㻟㻞䠅 㐠⏝㈈⏘䛾ಖ⟶䞉⟶⌮䚸ᢞಙ఍♫䛛䜙䛾ᣦᅗ䛾ᐇ⾜䛾ᑐ౯
䠄㼎䠅኎㈙ጤクᡭᩘᩱ
㻜
㻜㻚㻜㻜㻜
ᮇ୰䛾኎㈙ጤクᡭᩘᩱ
䠄㼎䠅኎㈙ጤクᡭᩘᩱ䠙
ᮇ୰䛾ᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ
䠄ᰴᘧ䠅
䠄㻜䠅
䠄㻜㻚㻜㻜㻜䠅
኎㈙ጤクᡭᩘᩱ䛿䚸᭷౯ドๆ➼䛾኎㈙䛾㝿䚸኎㈙௰௓ே䛻ᨭᡶ䛖ᡭᩘᩱ
ᮇ୰䛾᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯
䠄㼏䠅᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯
䠉
䠉
䠄㼏䠅᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯䠙
ᮇ୰䛾ᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ
᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯䛿䚸᭷౯ドๆ䛾ྲྀᘬ䛾㒔ᗘⓎ⏕䛩䜛ྲྀᘬ䛻㛵䛩䜛⛯㔠
䠄㼐䠅䛭䛾௚㈝⏝
㻥
㻜㻚㻜㻣㻟
ᮇ୰䛾䛭䛾௚㈝⏝
䠄㼐䠅䛭䛾௚㈝⏝䠙
ᮇ୰䛾ᖹᆒཷ┈ᶒཱྀᩘ
䠄ಖ⟶㈝⏝䠅
䠄㻝䠅
䠄㻜㻚㻜㻝㻝䠅 ಖ⟶㈝⏝䛿䚸᭷౯ドๆ➼䛾ಖ⟶ཬ䜃㈨㔠䛾㏦㔠䞉㈨⏘䛾⛣㌿➼䛾䛯䜑䛻䚸ᾏእ
䛻䛚䛡䜛ಖ⟶㖟⾜➼䛻ᨭᡶ䛖㈝⏝
䠄┘ᰝ㈝⏝䠅
䠄㻟䠅
䠄㻜㻚㻜㻞㻤䠅 ┘ᰝ㈝⏝䛿䚸䝣䜯䞁䝗䛾┘ᰝே➼䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘ཬ䜃㈝⏝
䠄䛭䛾௚䠅
䠄㻠䠅
䠄㻜㻚㻜㻟㻠䠅 䛭䛾௚䛻䛿䚸ἲᐃ᭩㢮➼䠄᭷౯ドๆᒆฟ᭩䚸┠ㄽぢ᭩䚸㐠⏝ሗ࿌᭩➼䠅䛾సᡂ䚸
༳ๅ䚸ᥦฟ➼䛻ಀ䜛㈝⏝䜔ἲᚊ㢳ၥ䚸⛯ົ㢳ၥ䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘ཬ䜃㈝⏝➼䛜ྵ䜎
䜜䜎䛩䚹
ྜィ
㻝㻥㻟
㻝㻚㻡㻥㻡
䠄ὀ䠍䠅ᮇ୰䛾㈝⏝䠄ᾘ㈝⛯䛾䛛䛛䜛䜒䛾䛿ᾘ㈝⛯䜢ྵ䜐䠅䛿䚸㏣ຍ䚸ゎ⣙䛻䜘䛳䛶ཷ┈ᶒཱྀᩘ䛻ኚື䛜䛒䜛䛯䜑䚸⡆౽ἲ䛻䜘䜚⟬ฟ䛧䛯
⤖ᯝ䛷䛩䚹䛺䛚䚸኎㈙ጤクᡭᩘᩱ䚸᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯ཬ䜃䛭䛾௚㈝⏝䛿䚸䛣䛾䝣䜯䞁䝗䛜⤌䜏ධ䜜䛶䛔䜛䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗䛜ᨭᡶ䛳䛯
㔠㢠䛾䛖䛱䚸䛣䛾䝣䜯䞁䝗䛻ᑐᛂ䛩䜛䜒䛾䜢ྵ䜏䜎䛩䚹
䠄ὀ䠎䠅䛂㔠㢠䛃ḍ䛿䚸ྛ㡯┠ẖ䛻෇ᮍ‶䜢ᅄᤞ஬ධ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䠄ὀ䠏䠅䛂ẚ⋡䛃ḍ䛿䚸䠍୓ཱྀᙜ䛯䜚䛾䛭䜜䛮䜜䛾㈝⏝㔠㢠䜢ᮇ୰䛾ᖹᆒᇶ‽౯㢠䛷㝖䛧䛶㻝㻜㻜䜢஌䛨䛯䜒䛾䛷䛩䚹
㡯┠
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2015年１月21日から2016年１月20日まで）
口
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
設
数
千口
215,188.777
定
金
額
千円
580,474
口
解
数
千口
293,240.607
約
金
額
千円
794,629
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
当
期
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
1,364,147千円
1,081,520千円
1.26
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
− −
14
■利害関係人との取引状況等（2015年１月21日から2016年１月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2016年１月20日現在）
●親投資信託残高
種
類
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
期 首(前期末)
口
数
千口
915,070.077
当
口
期
数
千口
837,018.247
末
評
価
額
千円
2,115,982
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成（2016年１月20日現在）
項
目
当
評
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
期
額
千円
2,115,982
17,978
2,133,960
末
比
率
％
99.2
0.8
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、１月20日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝117.55円、１カナダ・ドル＝80.62円、１イギリス・ポンド＝166.58円、１ユーロ＝128.38円です。
（注２）フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(125,887,047千円)の投資信託財産総額(130,179,107千円)に対する比
率は、96.7％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− −
15
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
（2016年１月20日現在）
項
目
当
期
当期（自2015年１月21日 至2016年１月20日）
項
末
目
円
(A) 資
産
2,133,960,426
フィデリティ・ストラテジック・
インカム・マザーファンド(評価額)
2,115,982,128
未
収
入
(B) 負
未
払
信
託
そ
の
他
未
(C) 純
資
産
総
報
払
費
金
17,978,298
債
17,603,615
酬
16,954,058
用
649,557
額(Ａ−Ｂ)
2,116,356,811
本
1,889,164,160
金
227,192,651
数
1,889,164,160口
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
11,203円
元
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以
下の通りです。
期首元本額
2,031,996,277円
期中追加設定元本額
600,482,125円
期中一部解約元本額
743,314,242円
（注２）未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
360,686円
委託者報酬
16,593,372円
当
期
円
233
233
△89,911,476
25,232,303
△115,143,779
△35,958,086
△125,869,329
212,010,864
141,051,116
(125,277,917)
(15,773,199)
227,192,651
0
227,192,651
141,051,116
(126,933,375)
(14,117,741)
288,302,892
△202,161,357
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していま
す。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
734,819円
委託者報酬
33,806,106円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する
費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託
者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額(76,292,028円、本ファン
ドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から
費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(126,933,375
円)及び分配準備積立金(212,010,864円)より分配対象収益は415,236,267円
(1口当たり0.219799円)でありますが、分配は行っておりません。
− −
16
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第35作成期》
第200期（決算日 2015年８月20日）
第201期（決算日 2015年９月24日）
第202期（決算日 2015年10月20日）
第203期（決算日 2015年11月20日）
第204期（決算日 2015年12月21日）
第205期（決算日 2016年１月20日）
（計算期間：2015年７月22日から2016年１月20日まで）
■当マザーファンドの仕組みは次の通りです。
性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りながら、利息等収
入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
●毎月決算を行います。
●米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエ
マージング債券を主要な投資対象として分散投資を行い、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指しま
す。
●各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基
本とした運用を行います。
●異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリスクの低減効果が期
待できます。
●債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析
も用いて銘柄の選別を行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
●債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合
があります。
●先進国債券(除く米国)の運用にあたっては、ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指
図に関する権限を委託します。
●アセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、エ
マージング諸国等に関する運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパ
ニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマー
ジング債券を主要な投資対象とします。
株式への投資割合は投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。外貨建資産および債券への投資割合に
は制限を設けません。
●
運
用
方
針
主要運用対象
組
入
制
限
− −
17
投資環境
ᙜసᡂᮇ䛾ྛമๆ䝉䜽䝍䞊䛾ື䛝䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛩䚹
䠘⡿ᅜᅜമ䠋ᨻᗓᶵ㛵മ䠚
⡿ᅜᅜമ䠋ᨻᗓᶵ㛵മ┦ሙ䛿䚸䝞䞊䜽䝺䜲䝈⡿ᅜᨻᗓമ䜲䞁䝕䝑䜽䝇䛾㦐ⴠ⋡䛷䚸䠇㻞㻚㻠㻢䠂䛷䛧䛯䠄⡿䝗䝹䞉
䝧䞊䝇䠅䚹
ᙜసᡂᮇ䛾⡿ᅜᅜമ฼ᅇ䜚䛿పୗ䛧䜎䛧䛯䚹ᮇ㛫䜢㏻䛧䛶䚸⡿ປാᕷሙ䛿ᙉ䛔ᇶㄪ䛷᥎⛣䛧䚸ᙜసᡂᮇᚋ༙
䛻䛿䚸ᙜᒁ⪅䛾Ⓨゝ䜒䛒䜚䚸⡿㐃㑥බ㛤ᕷሙጤဨ఍䠄䠢䠫䠩䠟䠅䛻䜘䜛䠕ᖺ༙䜆䜚䛾฼ୖ䛢䜢⧊䜚㎸䜐ᒎ㛤䛸䛺
䜚䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ㻝㻞᭶䛻䛿ᐇ㝿䛻ᨻ⟇㔠฼䛜ᘬ䛝ୖ䛢䜙䜜䜎䛧䛯䚹୍᪉䚸䜼䝸䝅䝱䛾മົၥ㢟䚸୰ᅜ⤒῭䛾ኻ㏿ᠱ
ᛕ䚸ཎἜ౯᱁䛾ୗⴠ➼䜢⫼ᬒ䛸䛧䛯୙☜ᐇᛶ䛾㧗䜎䜚䛿䚸⡿ᅜᅜമ䜈䛾㏨㑊㟂せ䜢ႏ㉳䛧䚸እ㒊⎔ቃ䛾ᝏ
໬䜢㏻䛧䛶⡿ᅜᅜෆ䛾䜲䞁䝣䝺ᮇᚅ䜢ᚋ㏥䛥䛫䛯⤖ᯝ䚸⡿ᅜ㔠฼䛾పୗᅽຊ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䠘⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䠄䝝䜲䞉䜲䞊䝹䝗䞉䝪䞁䝗䠅䠚
⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ┦ሙ䛿䚸䝞䞁䜽䜸䝤䜰䝯䝸䜹䞉䝯䝸䝹䝸䞁䝏䞉䠱䠯䝝䜲䞉䜲䞊䝹䝗䞉䝁䞁䝇䝖䝺䜲䞁䝗䞉䜲䞁䝕䝑䜽䝇
䛾㦐ⴠ⋡䛷䚸䕧㻝㻜㻚㻟㻠䠂䛷䛧䛯䠄⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
ᙜసᡂᮇ䛾⡿ᅜ㧗฼ᅇ䜚♫മ䛿䚸㠀ᖖ䛻ᙅ䛔ᇶㄪ䛷᥎⛣䛧䜎䛧䛯䚹⡿ᅜ⤒῭䛿䚸ປാᕷሙ䜢୰ᚰ䛻ሀㄪ䛻
᥎⛣䛧䛯䜒䛾䛾䚸እ㒊⎔ቃ䛾ᝏ໬䛜ᢞ㈨ᐙᚰ⌮䜢෭䜔䛧䚸♫മ䛾䝇䝥䝺䝑䝗䠄ୖ஌䛫฼ᅇ䜚䠅䛿ᣑ኱䛧䜎䛧䛯䚹
୰ᅜ⤒῭䛾ኻ㏿ᠱᛕ䛻క䛔䚸୰ᅜ䛷䛾ᾘ㈝ῶ㏥䛜ព㆑䛥䜜䛯⤖ᯝ䚸ཎἜ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ၟရ౯᱁䛿ᙜసᡂ
ᮇ䜢㏻䛧䛶ୗⴠ䛧䜎䛧䛯䚹䜼䝸䝅䝱䛾മົၥ㢟䚸䝗䜲䝒䛾䝣䜷䝹䜽䝇䝽䞊䝀䞁♫䛻䜘䜛᤼䜺䝇୙ṇၥ㢟䚸䝕䜱䝇
䝖䝺䝇䝖മๆᑓ㛛䛾䝦䝑䝆䝣䜯䞁䝗䛻䜘䜛Ύ⟬ሗ㐨䛸䚸⥅⥆ⓗ䛻ᝏᮦᩱ䛜⥆䛔䛯䛣䛸䜒䚸ᢞ㈨ᐙᚰ⌮䛻ᝏᙳ㡪
䜢䜒䛯䜙䛧䜎䛧䛯䚹䝉䜽䝍䞊ู䛷䛿䚸䜶䝛䝹䜼䞊䝉䜽䝍䞊䚸㔠ᒓ䝉䜽䝍䞊䛾㌾ㄪ䛥䛜┠❧䛱䜎䛧䛯䚹
䠘ඛ㐍ᅜമๆ䠄㝖䛟⡿ᅜ䠅䠚
⡿ᅜ௨እ䛾ඛ㐍ᅜമๆ┦ሙ䛿䚸䝅䝔䜱䠣䠓䜲䞁䝕䝑䜽䝇䠄㝖䛟⡿ᅜ䚸䝦䝑䝆䛺䛧䠅䛾㦐ⴠ⋡䛷䚸䠇㻜㻚㻠㻟䠂䛷䛧䛯
䠄⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
Ḣᕞ䛿䚸ప䜲䞁䝣䝺䛸ᬒẼῶ㏿ᠱᛕ䛜ᖖ䛻Ꮡᅾ䛩䜛୰䚸Ḣᕞ୰ኸ㖟⾜䠄䠡䠟䠞䠅䛻䜘䜛⌧⾜䛾㔞ⓗ⦆࿴䝥䝻䜾
䝷䝮䛻ᑐ䛧䛶䚸⥅⥆ⓗ䛻つᶍ䛾ᣑ኱䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ᒎ㛤䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸䜼䝸䝅䝱䛾മົၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛿➨
୕ḟᩆ῭䝥䝻䜾䝷䝮䛾ྍỴ䛻䜘䛳䛶Ỵ╔䛿䛴䛔䛯䜒䛾䛾䚸䛭䛾ᚋ䜒䚸䝣䜷䝹䜽䝇䝽䞊䝀䞁♫䛾᤼䜺䝇୙ṇၥ
㢟䚸䝟䝸䛾ྠ᫬ከⓎ䝔䝻஦௳䛾䜘䛖䛺䚸ᢞ㈨ᐙᚰ⌮䛾ᝏ໬䛻䜘䜛㏨㑊㟂せ䛜㧗䜎䜛ᒁ㠃䛜䛒䜚䚸䝗䜲䝒ᅜമ
฼ᅇ䜚䜢ᢲ䛧ୗ䛢䜎䛧䛯䚹ᙜసᡂᮇᚋ༙䛻Ⓨ⾲䛥䜜䛯䠡䠟䠞䛾㏣ຍ⦆࿴⟇䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᢞ㈨ᐙ䛾ᮇᚅ䜢ୗᅇ
䜚䚸▷ᮇⓗ䛻฼ᅇ䜚䛜ୖ᪼䛩䜛ᒁ㠃䜒䛒䜚䜎䛧䛯䛜䚸ᮇ䜢㏻䛧䛶䜏䜛䛸䚸䝗䜲䝒ᅜമ฼ᅇ䜚䛿⦆䜔䛛䛺పୗഴ
ྥ䜢♧䛧䜎䛧䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺⎔ቃୗ䚸䝗䜲䝒䚸䜲䜼䝸䝇䚸᪥ᮏ䚸䜹䝘䝎䛾㻝㻜ᖺᅜമ฼ᅇ䜚䛿పୗ䛧䚸⡿䝗䝹䝧䞊䝇
䛷䛿ሀㄪ䛻᥎⛣䛧䜎䛧䛯䚹
䠘䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ䠚
䜶䝬䞊䝆䞁䜾മๆ┦ሙ䛿䚸䠦䠬䝰䝹䜺䞁䞉䜶䝬䞊䝆䞁䜾䞉䝬䞊䜿䝑䝖䞉䝪䞁䝗䞉䜲䞁䝕䝑䜽䝇䞉䜾䝻䞊䝞䝹䛾㦐ⴠ⋡
䛷䚸䕧㻟㻚㻜㻤䠂䛷䛧䛯䠄⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
ᙜసᡂᮇ䛿䚸୰ᮾ᝟ໃ䛾」㞧໬䛺䛹ᆅᨻᏛ䝸䝇䜽䛜ព㆑䛥䜜䛯䛣䛸䜔䚸ཎἜ౯᱁䛾ୗⴠ䚸䝣䜱䝑䝏䝺䞊䝔䜱䞁
䜾♫䛻䜘䜛䝤䝷䝆䝹䝋䝤䝸䞁䝺䞊䝔䜱䞁䜾䛾䠞䠞䠞䠉䛛䜙䠞䠞䠇䜈䛾᱁ୗ䛢䛺䛹䚸ᝏᮦᩱ䛜ព㆑䛥䜜䚸඲⯡ⓗ䛻
ཝ䛧䛔ᕷሙ⎔ቃ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹୺せᅜ䛾㦐ⴠ⋡䛿䚸䝯䜻䝅䝁䕧㻣㻚㻤㻝䠂䚸䝻䝅䜰䠇㻝㻚㻣㻝䠂䚸䝤䝷䝆䝹䕧㻝㻝㻚㻜㻢䠂䛷䛧
䛯䠄䛔䛪䜜䜒⡿䝗䝹䞉䝧䞊䝇䠅䚹
䠘Ⅽ᭰ᕷሙ䠚
ᙜసᡂᮇ䛾⡿䝗䝹䠋෇┦ሙ䛿䚸⣙㻠㻚㻤㻤䠂䛾෇㧗䞉⡿䝗䝹Ᏻ䠄䠍⡿䝗䝹䠙㻝㻞㻟㻚㻤㻟෇䊻㻝㻝㻢㻚㻞㻢෇䠅䚸䝴䞊䝻䠋෇┦
ሙ䛿䚸⣙㻡㻚㻝㻥䠂䛾෇㧗䞉䝴䞊䝻Ᏻ䠄䠍䝴䞊䝻䠙㻝㻟㻡㻚㻟㻥෇䊻㻝㻞㻢㻚㻢㻤෇䠅䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䠄䈜ᩥ୰䛾㦐ⴠ⋡䛿⾲グ䛾↓䛔㝈䜚⌧ᆅసᡂᮇᮎ䚸⌧ᆅ㏻㈌䝧䞊䝇䚹Ⅽ᭰䛿㼃㻹䝻䜲䝍䞊䚹䠅
− −
18
■基準価額の推移(当報告書作成期間：第200期∼第205期)
ᣦᩘ
ᇶ‽౯㢠
ཧ⪃ᣦᩘ
సᡂᮇ㤳
సᡂᮇᮎ
㸨సᡂᮇ㤳ࢆ࡜ࡋ࡚ᣦᩘ໬
※フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドは、ベンチマーク
を設定しておりません。参考指数としてフィデリティ・ストラテジック・イン
カム・ファンド Ｄコース(為替ヘッジなし)のベンチマークを記載していま
す。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当作成期中、当ファンドの騰落率は△9.30％でした。
当作成期、グローバル債券市場では、中国人民銀行(ＰＢｏＣ)による人民元切り下げによって顕著に示された中国経
済の失速懸念が生じ、これに伴って原油をはじめとした商品価格は継続的に下落傾向を示しました。このような背景か
ら、投資家心理が冷え込んだ状態が続き、リスク資産が軟調さを示す展開となりました。その結果、スプレッド(上乗
せ利回り)が拡大し、基準価額にマイナスに寄与しました。対照的に、米国国債は、逃避需要から買いを集め、米国金
利は低下し、基準価額にプラスに寄与しました。
●ポートフォリオ
当ファンドは、引き続き、米国国債／政府機関債30％、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)40％、先進国債
券(除く米国)15％、エマージング債券15％という基本配分に沿った運用を行いました。ファンドは、基本配分から大き
く乖離することは原則としてありませんが、それぞれの資産の市場動向や当該ファンドへの設定解約等のフローの状況
に応じて調整を行いました。
資産配分比率(サブポートフォリオの保有比率)
前作成期末
米国国債／政府機関債
米高利回り社債
先進国債券(除く米国)
エマージング債券
当作成期末
27.0％
45.2％
13.3％
14.5％
■今後の運用方針
６頁をご参照ください。
− −
19
29.4％
42.1％
14.3％
14.2％
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
準
価
期
額
参
考
指
期
中
騰落率
新株予約 債
権付社債
期
中 (転換社債) 組
騰落率 組入比率 比
％
％
数※
円
％
31作成期末
（2014年１月20日）
22,473
6.2
217.39
6.1
32作成期末
（2014年７月22日）
33作成期末
（2015年１月20日）
34作成期末
（2015年７月21日）
35作成期末
（2016年１月20日）
22,891
1.9
221.25
26,221
14.5
27,872
25,280
券 純 資 産
入 総
額
率
％
百万円
−
96.9
261,131
1.8
−
98.3
242,531
253.24
14.5
−
98.3
196,028
6.3
266.32
5.2
−
97.0
166,819
△9.3
241.67
△9.3
−
95.4
128,560
※フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。参考指数としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Ｄ
コース(為替ヘッジなし)のベンチマーク、以下の指数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)を記載しています。
バークレイズ米国政府債インデックス：30％、シティＧ７インデックス(除く米国、ヘッジなし)＊：15％、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンス
トレインド・インデックス：40％、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル：15％
＊同指数は、構成国の比重が等配分されたCitigroup Index LLCによるカスタマイズ・インデックスです。
（注）31作成期対応期間は第176期∼第181期、32作成期対応期間は第182期∼第187期、33作成期対応期間は第188期∼第193期、34作成期対応期間は第194期∼第199期、35作成期
対応期間は第200期∼第205期です。
■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
決算期
（期首）2015年７月21日
円
27,872
％
−
266.32
％
−
新 株 予 約
権 付 社 債
(転 換 社 債)
組 入 比 率
％
−
（期末）2015年８月20日
（期首）2015年８月20日
（期末）2015年９月24日
（期首）2015年９月24日
（期末）2015年10月20日
（期首）2015年10月20日
（期末）2015年11月20日
（期首）2015年11月20日
（期末）2015年12月21日
（期首）2015年12月21日
（期末）2016年１月20日
27,698
27,698
26,731
26,731
26,824
26,824
27,282
27,282
26,291
26,291
25,280
△0.6
−
△3.5
−
0.3
−
1.7
−
△3.6
−
△3.8
264.71
264.71
255.59
255.59
257.11
257.11
260.16
260.16
252.56
252.56
241.67
△0.6
−
△3.4
−
0.6
−
1.2
−
△2.9
−
△4.3
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
基
年
月
準
価
額
参
考
騰 落 率
第 期第 期第 期第 期第 期第 期
200
201
202
203
204
205
指
数
日
（注）騰落率は期首比です。
− −
20
騰 落 率
債
組
比
券
入
率
％
97.0
97.3
97.3
96.9
96.9
97.1
97.1
97.5
97.5
96.7
96.7
95.4
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
䠄㻞㻜㻝㻡ᖺ䠓᭶㻞㻞᪥䡚㻞㻜㻝㻢ᖺ䠍᭶㻞㻜᪥䠅
㔠㢠
㻜෇
䠄㻜䠅
䠉
㻝
䠄㻝䠅
㻝
㡯┠
䠄㼍䠅኎㈙ጤクᡭᩘᩱ
䠄ᰴᘧ䠅
䠄㼎䠅᭷౯ドๆྲྀᘬ⛯
䠄㼏䠅䛭䛾௚㈝⏝
䠄ಖ⟶㈝⏝䠅
ྜィ
（注）費用明細の項目の概要および注記については、10頁および14頁をご参照くだ
さい。
■売買及び取引の状況（2015年７月22日から2016年１月20日まで）
(1) 株式
決 算 期
株
外国
ア
メ
リ
17.3
(△15.2)
カ
第
付
金
買
数
百株
200
期
∼
額
第
205
期
売
数
百株
株
千アメリカ・ドル
1,730
(△160)
付
金
額
千アメリカ・ドル
3,509
599.12
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2) 公社債
決
算
期
第
200
期
買
国内
∼
付
第
205
額
国債証券
千円
−
国債証券
千アメリカ・ドル
184,996
期
売
付
額
千円
652,721
外国
ア
メ
カ
リ
カ
ナ
イ
ギ
ユ
ア
オ
イ
ラ
−
18,761
社債券
49,918
ダ
リ
ー
ル
地方債証券
特殊債券
ラ
ン
国債証券
千カナダ・ドル
−
千カナダ・ドル
4,088
国債証券
千イギリス・ポンド
−
千イギリス・ポンド
2,315
千ユーロ
−
千ユーロ
797
−
398
153
402
ス
ン
ロ
ド
ダ
千アメリカ・ドル
251,626
(3,017)
1,116
20,417
(3,145)
116,937
(14,803)
社債券
国債証券
社債券
− −
21
決
算
期
第
200
期
買
∼
付
第
205
期
額
売
付
額
外国
ユ
ー
セ ン
ブ
フ
ド
ラ
ス
イ
ペ
タ
ル
ク
ロ
グ
特殊債券
千ユーロ
−
ン
ス
ツ
国債証券
国債証券
−
2,169
イ
リ
ン
ア
国債証券
国債証券
イ
ル
社債券
千ユーロ
−
(111)
109
9,478
(650)
2,042
353
1,638
−
−
1,851
（注１）金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。
(3) 金銭債権
決
算
期
第
買
付
200
額
期
∼
第
205
売
期
付
額
外国
ア
メ
金
銭
リ
債
カ
権
千アメリカ・ドル
1,184
（注１）金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
− −
22
千アメリカ・ドル
254
(275)
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
中
の
目
株
式
売
第200期∼第205期
買
金
額
633,120千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
999,121千円
0.63
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■過去６ヶ月間における主要な売買銘柄（2015年７月22日から2016年１月20日まで）
●公社債
第
買
銘
200
期
∼
第
205
付
柄
金
USTN 0.875% 11/30/17
UST NOTES 0.625% 07/31/2017
USTN .625% 9/30/17
USTN .75% 10/31/17
UST NOTE 2.0% 11/30/22
UST NOTES 1.62% 10/31/22
USTN 1.75% 09/30/22
USTN .625% 8/31/17
FNMA 1.125% 12/14/18
USTN 1% 12/31/17
額
千円
2,906,383
1,815,924
1,812,720
1,762,718
1,582,448
1,461,560
1,332,728
1,077,236
1,009,302
869,779
銘
期
売
柄
USTN .75% 01/15/17
UST NOTES 0.625% 12/15/16
USTN .625% 11/15/16
USTN .625% 9/30/17
USTN .75% 10/31/17
UST NOTES 1.62% 10/31/22
USTN .75% 03/15/17
USTN 1.75% 09/30/22
USTN 2.25% 03/31/21
USTN NOTES .875% 09/15/16
付
金
額
千円
2,063,822
2,004,599
1,955,668
1,835,845
1,759,893
1,469,519
1,354,684
1,340,481
1,209,420
1,096,286
（注１）金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
（注２）現先取引によるものは含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年７月22日から2016年１月20日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■特定資産の価格等の調査
当ファンドにおいて行った取引のうち、投資信託及び投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の
取引については、ＰｗＣあらた監査法人へその調査を委託しました。対象期間中(2015年７月22日∼2016年１月20日)に
該当した取引は、金銭債権(貸付債権)の取引が２件あり、該当取引については当該監査法人からの調査報告書を受領し
ました。
なお、金銭債権(貸付債権)の取引については、取引の相手方の名称、銘柄、数量、約定数値、取引期間、その他金銭債
権(貸付債権)取引の内容に関することについて調査を委託しました。
− −
23
■組入資産の明細（2016年１月20日現在）
下記は、フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド全体(50,853,822,187口)の内容です。
(1) 外国株式
上場、登録株式
第34作成期末
銘
柄
株
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
GENERAL MOTORS CO
REALOGY HOLDINGS CORP
ALLERGAN PLC 5.5% PC A 3/1/18
CHASSIX HLDGS INC (UC HOLDING)
AMERICAN TOWER 5.5% PC 02/18
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
WP ROCKET HOLDINGS
LEGEND ACQUISITION(BANKRUPTCY)
TEVA PHARMA LTD PC 7% 12/15/18
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
WP ROCKET HLDGS 19.5% CL C PRE
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
小
計
合
計
株
数
銘 柄 数
株
数
銘 柄 数
、
金
< 比 率
、
金
< 比 率
額
>
額
>
数
百株
750.57
205
23
株
第 35 作 成 期 末
評 価 額
数
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
559.57
1,645
−
−
23
2,229
業
−
256
126.75
52.88
360
525
42,359 工業部品
61,762 不動産
109.75
667.07
0.62
−
3.73
0.63
27.84
400
−
667.07
0.62
17.3
−
−
−
400
−
4
0
1,698
−
−
−
1,031
−
470
109
199,633
−
−
−
121,217
2,444.21
11
2,444.21
11
1,847.19
8
1,847.19
8
7,494
−
−
−
881,000
<0.7％>
881,000
<0.7％>
商業・専門サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
各種金融
商業・専門サービス
銀行
(2) 外国新株予約権証券
第34作成期末
柄
（アメリカ）
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS A
LEGEND ACQUISITION (BANKRUPTCY) WARRANTS B
証 券 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
証 券 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数 < 比 率 >
証券数
証券
430
567
997
2
997
2
第
証券数
証券
430
567
997
2
997
2
35
作
成
期 末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
0
0
0
0
0
0
−
<0.0％>
−
−
−
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− −
24
等
千円
193,385 自動車・自動車部品
− 不動産
262,062 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
種
(3) 公社債
（Ａ）債券種類別開示
①国内（邦貨建）公社債
作
成
期
区
国
第
分
債
証
額面金額
千円
2,863,950
(350,000)
2,863,950
(350,000)
券
合
評
計
価
額
35
作
成
期
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
％
2.4
−
2.2
−
0.2
(0.3)
(−)
(0.3)
(−)
(−)
2.4
−
2.2
−
0.2
(0.3)
(−)
(0.3)
(−)
(−)
組入比率
千円
3,118,528
(366,641)
3,118,528
(366,641)
（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
②外国（外貨建）公社債
作
成
期
区
ア
分
メ
カ
リ
カ
ナ
イ
ユ
ダ
ギ
ア
オ
フ
ド
ス
イ
そ
小
合
額面金額
リ
ー
イ ル ラ ン
ラ
ン
ラ
ン
イ
ペ
イ
タ
リ
の
計
ス
ロ
ド
ダ
ス
ツ
ン
ア
他
計
千アメリカ・ドル
970,220
千カナダ・ドル
32,375
千イギリス・ポンド
14,411
千ユーロ
100
8,550
1,700
4,150
1,600
31,350
12,137
59,587
−
第
35
作
成
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
う
ち
Ｂ
Ｂ
格
組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
％
％
％
％
％
893,107 104,984,770
81.7
46.0
51.3
19.5
10.8
千カナダ・ドル
33,804
2,725,308
2.1
−
1.4
−
0.7
千イギリス・ポンド
16,884
2,812,545
2.2
−
2.2
−
−
千ユーロ
107
13,818
0.0
−
0.0
−
−
10,346
1,328,238
1.0
−
0.7
0.4
−
1,769
227,105
0.2
−
0.0
−
0.1
4,935
633,594
0.5
−
0.4
−
0.1
1,661
213,240
0.2
−
0.2
−
−
38,514
4,944,546
3.8
−
3.7
−
0.2
12,517
1,606,957
1.2
−
0.7
0.3
0.2
69,851
8,967,501
7.0
−
5.7
0.7
0.6
− 119,490,125
92.9
46.0
60.7
20.2
12.1
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（Ｂ）個別銘柄開示
①国内（邦貨建）公社債
作
銘
成
(国債証券)
第341回 国債(2年)
第313回 国債(10年)
第19回 物価連動国債
第140回 国債(20年)
第33回 国債(30年)
合
期
柄
第
利
率
％
0.1000
1.3000
0.1000
1.7000
2.0000
−
計
（注）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− −
25
35
作
額面金額
千円
274,000
1,515,100
350,000
121,850
603,000
2,863,950
成
評
期
末
価 額
千円
274,123
1,615,399
366,641
141,508
720,856
3,118,528
償還年月日
2016/06/15
2021/03/20
2024/09/10
2032/09/20
2040/09/20
−
②外国（外貨建）公社債
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
VENEZUELA REP 5.75% 2/26/16RGS
VIETNAM SOC REP VRN 03/12/16
PAKISTAN 7.125% 3/31/16 144A
USTN 3.125% 1/31/17
USTN .875% 1/31/17
USTN 0.5% 02/28/17
USTN 0.5% 03/31/17
USTN .875% 4/30/17
ARGENTINA GOVT 7% 4/17/17
USTN 0.5% 04/30/17
USTN 2.75% 5/31/17
UST NOTES 0.875% 05/15/2017
USTN 2.5 6/30/17
UST NOTES 0.625% 06/30/17
ARGENTINA GOVT 8.75% 6/02/17
UST NOTES 0.625% 07/31/2017
USTN .625% 8/31/17
USTN 0.875% 11/30/17
LEBANESE REP MTN 4% 12/31/17
USTN 1% 12/31/17
BELARUS REPUB 8.95% 1/18 REGS
NIGERIA REP 5.125% 07/18 144A
USTN 2.375% 5/31/18
US T NOTES1% 05/31/18
USTN 1.375% 9/30/18
USTN 1.5% 12/31/18
USTN 1.25% 12/15/18
USTN 1.5% 01/31/19
USTN 1.375% 2/28/19
USTN 1.5% 3/31/19
TURKEY REP 7% 3/11/19
SRI LANKA GOVT 5.125 4/19 144A
PAKISTAN GOVT 7.25% 04/19 144A
USTN 1.625% 04/30/19
UST NOTES 1.625% 06/30/2019
USTN .875% 7/31/19
USTB 8.125% 8/15/19
ANGOLA 7% 8/16/19 REGS
USTN 1.75% 09/30/19
LEBANON REP 5.45% 11/28/19
TURKEY GOVT 7.5% 11/07/19
USTN 1.625% 12/31/19
RUSSIAN 5% 4/29/20 144A
USTN 1.375% 04/30/20
第
種
国債証券
類
利
率
35
額面金額
作
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
5.7500
2,030
1,880
1.3725
43
43
7.1250
1,050
1,055
3.1250
52
53
0.8750
4
4
0.5000
500
498
0.5000
4,000
3,988
0.8750
692
692
7.0000
7,645
7,573
0.5000
3,000
2,989
2.7500
266
272
0.8750
8,424
8,433
2.5000
35
35
0.6250
14,900
14,857
0.0000
785
873
0.6250
14,000
13,956
0.6250
9,000
8,967
0.8750
23,870
23,870
4.0000
1,553
1,531
1.0000
7,400
7,418
8.9500
1,785
1,825
5.1250
620
579
2.3750
150
154
1.0000
10
9
1.3750
78
78
1.5000
659
666
1.2500
1,200
1,205
1.5000
12,780
12,916
1.3750
23,897
24,056
1.5000
50
50
7.0000
225
245
5.1250
260
246
7.2500
1,175
1,198
1.6250
6,436
6,524
1.6250
6,164
6,247
0.8750
380
375
8.1250
175
217
7.0000
562
513
1.7500
482
490
5.4500
410
399
7.5000
780
871
1.6250
717
725
5.0000
600
611
1.3750
6,394
6,389
− −
26
千円
221,087
5,066
124,106
6,262
471
58,636
468,836
81,446
890,231
351,450
32,079
991,360
4,211
1,746,485
102,657
1,640,548
1,054,099
2,806,002
180,052
872,044
214,556
68,124
18,197
1,175
9,243
78,321
141,676
1,518,363
2,827,857
5,936
28,802
28,956
140,875
767,007
734,338
44,092
25,511
60,342
57,624
46,967
102,438
85,231
71,925
751,050
償還年月日
2016/02/26
2016/03/12
2016/03/31
2017/01/31
2017/01/31
2017/02/28
2017/03/31
2017/04/30
2017/04/17
2017/04/30
2017/05/31
2017/05/15
2017/06/30
2017/06/30
2017/06/02
2017/07/31
2017/08/31
2017/11/30
2017/12/31
2017/12/31
2018/01/26
2018/07/12
2018/05/31
2018/05/31
2018/09/30
2018/12/31
2018/12/15
2019/01/31
2019/02/28
2019/03/31
2019/03/11
2019/04/11
2019/04/15
2019/04/30
2019/06/30
2019/07/31
2019/08/15
2019/08/16
2019/09/30
2019/11/28
2019/11/07
2019/12/31
2020/04/29
2020/04/30
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
CROATIA REP 6.625% 7/20 144A
REP OF ARMENIA 6% 9/30/20 144A
UKRAINE CAB 7.75% 09/01/20 RGS
SRI LANKA GOV 6.25 10/4/20 144
AID JORDAN 2.503% 10/30/20
UST NOTES 1.75% 10/31/2020
NIGERIA RTS(PMT ADJ)11/15/20
UST NOTE 1.625% 11/30/20
USTN 1.75% 12/31/20
CROATIA GOVT 6.375 3/24/21 144
TURKEY REP 5.625% 3/30/21
USTN 2.25% 03/31/21
USTN 2.25% 04/30/21
INDONESIA GOV 4.875% 5/21 144A
DOMINICAN REP 7.5 5/06/21 144A
UST NOTES 2% 05/31/21
SRI LANKA GOV 6.25 7/27/21 144
SERBIA REP 7.25% 9/28/21 144A
UKRAINE CAB 7.75% 09/01/21 RGS
USTN 1.5% 01/31/22
USTN 1.75% 02/28/22
TURKEY REP 5.125% 3/25/22
SRI LANKA GOVT 5.875 7/22 144A
VENEZUELA REPUB 12.75% 8/23/22
TURKEY REP 6.25% 9/26/22
UKRAINE CAB 7.75% 09/01/22 RGS
UST NOTE 2.0% 11/30/22
USTN 2.125% 12/31/22
COSTA RICA GOVT 4.25 1/23 144A
USTB 7.125% 2/15/23
INDONESIA 3.375% 4/15/23 144A
CROATIA GOVT 5.5% 4/4/23 144A
ROMANIA 4.375% 8/22/23 144A
AID 5.5% 9/18/23
RUSSIAN FED 4.875 9/16/23 144A
UKRAINE CAB 7.75% 09/01/23
INDONESIA REP 5.375% 10/23RGS
UNITED MEXICAN 4% 10/02/23
ISRAEL GLBL 5.5% 12/4/23
CROATIA REP 6% 01/26/2024 144A
HUNGARY GOVT 5.375% 03/25/24
PAKISTAN GOVT 8.25% 04/24 144A
DOMINICAN 6ML+81.25 8/30/24
USTN 2.375% 8/15/24
UKRAINE CAB 7.75% 09/01/24
第
種
国債証券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.6250
250
6.0000
806
7.7500
724
6.2500
525
2.5030
6,723
1.7500
1,000
0.0000
0
1.6250
100
1.7500
1,000
6.3750
475
5.6250
770
2.2500
29,473
2.2500
9,638
4.8750
240
7.5000
450
2.0000
5,000
6.2500
350
7.2500
520
7.7500
337
1.5000
8,328
1.7500
1,000
5.1250
500
5.8750
200
12.7500
745
6.2500
530
7.7500
104
2.0000
12,906
2.1250
2,600
4.2500
300
7.1250
257
3.3750
710
5.5000
700
4.3750
480
5.5000
9,969
4.8750
400
7.7500
104
5.3750
300
4.0000
388
5.5000
8
6.0000
400
5.3750
470
8.2500
400
1.5000
1,650
2.3750
9,325
7.7500
104
− −
27
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
271
31,909
768
90,363
673
79,227
504
59,326
6,979
820,398
1,011
118,918
0
14
100
11,843
1,012
119,065
513
60,325
809
95,139
30,490
3,584,182
9,969
1,171,886
249
29,340
473
55,674
5,106
600,280
331
38,998
584
68,649
310
36,528
8,232
967,708
1,002
117,806
511
60,095
181
21,289
273
32,183
572
67,306
95
11,222
13,068
1,536,170
2,652
311,849
260
30,636
348
40,924
661
77,739
726
85,373
500
58,878
12,158
1,429,183
392
46,113
94
11,131
311
36,667
389
45,791
9
1,152
427
50,201
510
60,051
407
47,947
1,569
184,453
9,608
1,129,422
94
11,053
償還年月日
2020/07/14
2020/09/30
2020/09/01
2020/10/04
2020/10/30
2020/10/31
2020/11/15
2020/11/30
2020/12/31
2021/03/24
2021/03/30
2021/03/31
2021/04/30
2021/05/05
2021/05/06
2021/05/31
2021/07/27
2021/09/28
2021/09/01
2022/01/31
2022/02/28
2022/03/25
2022/07/25
2022/08/23
2022/09/26
2022/09/01
2022/11/30
2022/12/31
2023/01/26
2023/02/15
2023/04/15
2023/04/04
2023/08/22
2023/09/18
2023/09/16
2023/09/01
2023/10/17
2023/10/02
2023/12/04
2024/01/26
2024/03/25
2024/04/15
2024/08/30
2024/08/15
2024/09/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
SERBIA 6.75% 11/1/24 REGS
SERBIA 6.75% 11/1/24 144A
BRAZIL GOVT 4.25% 1/7/25
DOMINICAN REP 5.5% 01/25 144A
TURKEY GLBL 7.375% 2/05/25
REP OF ARMENIA 7.15% 3/25 144A
JORDAN GOVT 3% 6/30/25
KAZAKHSTAN 5.125% 7/21/25 144A
PAKISTAN REP 8.25% 9/25 144A
UKRAINE CAB 7.75% 09/01/25 RGS
USTN 2.25% 11/15/25
INDONESIA 4.75% 1/8/26 144A
VENEZUELA REP 11.75% 10/26 RGS
USTB 6.625% 2/15/27
VENEZUELA REP 9.25% 9/15/27
PANAMA GLBL 8.875% 9/30/27
UKRAINE CAB 7.75% 9/1/27 144A
USTB 6.125% 11/15/27
IRAQ REP 5.8% 1/15/28 REGS
VIETNAM PAR 3/5.5% 3/12/28
RUSSIA FED 12.75% 6/24/28 REGS
USTB 5.25% 2/15/29
PANAMA GLBL 9.375% 4/01/29
CONGO REP STEP 6/30/29 REGS
TURKEY GLB 11.875% 1/15/30
RUSSIAN FD STP CPN 3/31/30REGS
PHILIPPINE GOV 9.5% 2/02/30
PHILIPPINE GLB 7.75% 1/14/31
USTB 5.375% 2/15/31
VENEZUELA 11.95% 8/31 REGS
IVORY COAST GOV STEP 12/32 RGS
URUGUAY REP PIK 7.875% 1/15/33
COLOMBIA GLB 10.375% 1/28/33
PERU REP GLBL 8.75% 11/21/33
ARGENTINA GOVT 8.28% 12/31/33
BRAZIL GLBL 8.25% 1/20/34
TURKEY GLBL 8% 2/14/34
MEXICO GVT GLB 6.75% 09/27/34
EL SALVADOR REP 7.65 6/35 REGS
INDONESIA 8.5% 10/12/35 144A
INDONESIA 8.5% 10/12/35 REGS
PANAMA 6.7% 1/26/36 DT
USTB 4.5% 2/15/36
TURKEY REP GLB 6.875% 3/17/36
BRAZIL GLBL 7.125% 1/20/37
第
種
国債証券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.7500
633
6.7500
1,228
4.2500
1,510
5.5000
450
7.3750
1,220
7.1500
550
3.0000
1,629
5.1250
435
8.2500
300
7.7500
104
2.2500
800
4.7500
275
11.7500
765
6.6250
58
9.2500
1,020
8.8750
125
7.7500
100
6.1250
6
5.8000
2,350
4.0000
517
12.7500
3,050
5.2500
1,350
9.3750
200
4.0000
2,768
11.8750
505
7.5000
702
9.5000
420
7.7500
470
5.3750
12,639
11.9500
1,890
5.7500
1,980
7.8750
590
10.3750
1,375
8.7500
265
0.0000
1,430
8.2500
2,350
8.0000
800
6.7500
415
7.6500
95
8.5000
750
8.5000
1,650
6.7000
230
4.5000
5,885
6.8750
1,345
7.1250
2,010
− −
28
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
643
75,663
1,248
146,712
1,234
145,106
418
49,194
1,409
165,641
522
61,459
1,697
199,485
423
49,830
306
35,974
93
10,957
814
95,714
273
32,107
271
31,923
83
9,847
351
41,365
170
20,056
89
10,465
8
996
1,414
166,289
501
58,931
4,724
555,359
1,808
212,597
284
33,384
2,062
242,479
820
96,464
841
98,949
672
79,076
672
79,097
17,580
2,066,643
661
77,759
1,673
196,719
716
84,265
1,863
219,010
363
42,676
1,590
187,017
2,285
268,645
985
115,888
490
57,686
76
8,933
926
108,861
2,037
239,494
269
31,632
7,789
915,635
1,484
174,522
1,748
205,559
償還年月日
2024/11/01
2024/11/01
2025/01/07
2025/01/27
2025/02/05
2025/03/26
2025/06/30
2025/07/21
2025/09/30
2025/09/01
2025/11/15
2026/01/08
2026/10/21
2027/02/15
2027/09/15
2027/09/30
2027/09/01
2027/11/15
2028/01/15
2028/03/12
2028/06/24
2029/02/15
2029/04/01
2029/06/30
2030/01/15
2030/03/31
2030/02/02
2031/01/14
2031/02/15
2031/08/05
2032/12/31
2033/01/15
2033/01/28
2033/11/21
2033/12/31
2034/01/20
2034/02/14
2034/09/27
2035/06/15
2035/10/12
2035/10/12
2036/01/26
2036/02/15
2036/03/17
2037/01/20
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
USTB 4.75% 2/15/37
INDONESIA 6.625% 2/17/37 144A
COLOMBIA REP 7.375% 9/18/37
INDONESIA 7.75% 1/17/38 144A
TURKEY REP 7.25% 3/05/38
MEXICO GOV 6.05% 1/11/40
TURKEY REP 6.75% 5/30/40
UKRAINE CAB VAR 0% 5/31/40 RGS
COLOMBIA REP GL 6.125% 1/18/41
BRAZIL GOVT 5.625% 1/7/41
EL SALVADOR 7.625% 2/41 144A
HUNGARY GOVT 7.625% 3/29/41
INDONESIA GOVT 5.25 1/42 144A
RUSSIAN FEDN 5.625 4/4/42 144A
TURKEY GOVT 4.875% 4/16/2043
RUSSIAN FED 5.875 9/16/43 144A
INDONESIA GOVT 6.75% 1/44 144A
ROMANIA 6.125% 01/22/2044 144A
USTB 3.625% 02/15/44
COLOMBIA REP 5.625% 2/44
USTN TII 1.375% 02/15/44
UNITED MEXICAN 4.75% 3/08/44
COSTA RICA 7% 4/4/2044 144A
DOMINICAN REP 7.45% 04/44 144A
USTB 3% 11/15/44
MEXICO GOVT 5.55% 01/21/45
USTN TII 0.75% 2/15/45
COLOMBIA GOVT 5% 06/15/45
KAZAKHSTAN 6.5% 7/21/45 144A
USTB 2.875% 8/15/45
USTB 3% 11/15/45
INDONESIA 5.95% 1/8/46 144A
PROV CORDOBA 12.375% 8/17 144A
BUENOS AIRES 10.875% 1/21 REGS
BUENOS AIRES 8.95% 02/21 144A
BUENOS AIRES 9.95% 06/21 144A
FHLB 4.875% 5/17/17
FHLB 1% 6/21/17
PETROLEO DE VE 8.5% 11/17 144A
FHLMC 1.0% 12/15/17
RSHB CAP SA 7.75% 5/29/18 144A
FNMA 1.125% 07/20/18
TENN VLY AUTH 1.75% 10/15/18
YPF SOCIEDAD 8.875% 12/18 144A
FNMA 1.125% 12/14/18
第
種
国債証券
地方債証券
特殊債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
4.7500
100
6.6250
550
7.3750
375
7.7500
1,290
7.2500
650
6.0500
1,130
6.7500
665
0.0000
365
6.1250
275
5.6250
2,285
7.6250
150
7.6250
624
5.2500
800
5.6250
825
4.8750
385
5.8750
900
6.7500
545
6.1250
272
3.6250
9,006
5.6250
350
1.3750
2,138
4.7500
938
7.0000
785
7.4500
1,195
3.0000
100
5.5500
255
0.7500
5,146
5.0000
400
6.5000
305
2.8750
1,001
3.0000
6,100
5.9500
270
12.3750
1,015
10.8750
1,880
8.9500
225
9.9500
320
4.8750
1,005
1.0000
30
8.5000
6,679
1.0000
22
7.7500
675
1.1250
15
1.7500
3,611
8.8750
255
1.1250
2,195
− −
29
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
136
16,062
572
67,322
383
45,073
1,491
175,284
749
88,132
1,206
141,797
729
85,699
144
16,968
244
28,770
1,668
196,079
117
13,775
842
99,024
719
84,541
738
86,840
331
38,976
820
96,463
574
67,567
317
37,369
10,519
1,236,551
292
34,353
2,223
261,364
832
97,857
645
75,897
1,135
133,448
103
12,177
253
29,825
4,529
532,474
305
35,852
287
33,798
1,010
118,779
6,319
742,847
266
31,308
1,060
124,682
1,955
229,833
235
27,638
327
38,462
1,058
124,420
30
3,533
2,855
335,608
22
2,588
695
81,739
14
1,761
3,647
428,777
254
29,862
2,191
257,575
償還年月日
2037/02/15
2037/02/17
2037/09/18
2038/01/17
2038/03/05
2040/01/11
2040/05/30
2040/05/31
2041/01/18
2041/01/07
2041/02/01
2041/03/29
2042/01/17
2042/04/04
2043/04/16
2043/09/16
2044/01/15
2044/01/22
2044/02/15
2044/02/26
2044/02/15
2044/03/08
2044/04/04
2044/04/30
2044/11/15
2045/01/21
2045/02/15
2045/06/15
2045/07/21
2045/08/15
2045/11/15
2046/01/08
2017/08/17
2021/01/26
2021/02/19
2021/06/09
2017/05/17
2017/06/21
2017/11/02
2017/12/15
2018/05/29
2018/07/20
2018/10/15
2018/12/19
2018/12/14
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
FNMA 1.375% 01/28/19
TURK EXIMBNK 5.875% 4/19 144A
BANCO NACIONAL 5.5% 7/20 144A
NACIONAL FIN 3.375% 11/20 144A
PERTAMINA 5.25% 5/23/21 144A
PDVSA 12.75% 2/17/22 144A
PERTAMINA PT 4.875 5/3/22 144A
PETROLEOS MEX 3.5% 1/30/23
STATE OIL AZER 4.75% 3/23 REGS
PERTAMINA PT 4.3% 5/23 144A
BANCO NACIONAL 5.75% 9/23 144A
PETROLEOS MX 4.875% 1/24 WI
YPF SOCIEDAD 8.75% 4/4/24 144A
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.0%
BANQUE CENTRL 5.75% 1/25 144A
PETROL VENEZUELA 6% 11/26 144A
PDVSA PETR VENZ 5.375% 4/12/27
PETROLEOS VENZ 9.75 5/35 REGS
PETROLEOS VENZ 9.75 5/35 144A
PEMEX PRO FDG 6.625% 6/15/35
PDVSA PETRO VENZ 5.5% 4/12/37
TVA 5.5% 6/15/38
PEMEX MASTER TR 6.625 6/15/38
TVA 5.25% 9/15/39
PERTAMINA PT 6.5% 5/27/41 144A
PETROLEOS MEX 6.5% 6/02/41
PERTAMINA PT 6% 5/3/42 144A
PERTAMINA PT 5.625% 5/43 144A
PERTAMINA PT 5.625% 5/43 RGS
PETROLEOS MX 5.5% 6/27/44
PETROLEOS MEXN 6.375% 1/23/45
PETROLEOS MX 6.625% PERP 144A
BANCO DO BRASIL 9.0% PERP 144A
TENN VLY AUTH 4.25% 09/15/65
WATERFORD GAME 8.625 9/14 REGS
TXU CORP 5.55% 11/15/14
TENN GAS PIPELI 8% 2/1/16
BBVA PARAGUAY 9.75 2/11/16 144
INTL LEASE FIN 5.75% 5/15/16
FINANSBANK AS 5.5% 5/11/16REGS
GTB FINANCE BV 7.5 5/16 144A
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 REGS
SABINE PASS LNG 7.5 11/30/16
USG MTN 6.3% 11/15/16
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
第
種
特殊債券
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
1.3750
4,468
5.8750
425
5.5000
560
3.3750
430
5.2500
300
12.7500
1,115
4.8750
700
3.5000
715
4.7500
500
4.3000
300
5.7500
475
4.8750
450
8.7500
1,395
6.0000
1,375
5.7500
425
6.0000
1,515
5.3750
800
9.7500
725
9.7500
1,635
6.6250
2,115
5.5000
390
5.5000
4
6.6250
200
5.2500
267
6.5000
650
6.5000
2,145
6.0000
700
5.6250
800
5.6250
200
5.5000
1,475
6.3750
1,710
6.6250
2,850
9.0000
500
4.2500
1,859
0.0000
14
0.0000
601
8.0000
5
9.7500
500
5.7500
20
5.5000
450
7.5000
200
6.7500
20
7.5000
355
6.3000
525
5.5000
960
− −
30
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
4,490
527,855
435
51,221
519
61,118
425
50,006
297
34,943
409
48,167
666
78,318
591
69,475
407
47,854
271
31,928
402
47,270
392
46,126
1,283
150,863
429
50,509
358
42,183
477
56,151
248
29,190
246
28,976
555
65,346
1,737
204,239
119
14,069
5
598
161
18,925
334
39,275
566
66,549
1,668
196,118
568
66,824
619
72,782
154
18,195
995
117,079
1,308
153,773
2,479
291,465
313
36,848
1,880
221,018
0
0
438
51,572
5
588
500
58,872
20
2,365
452
53,211
199
23,397
20
2,406
352
41,469
538
63,256
907
106,641
償還年月日
2019/01/28
2019/04/24
2020/07/12
2020/11/05
2021/05/23
2022/02/17
2022/05/03
2023/01/30
2023/03/13
2023/05/20
2023/09/26
2024/01/18
2024/04/04
2024/05/16
2025/01/30
2026/11/15
2027/04/12
2035/05/17
2035/05/17
2035/06/15
2037/04/12
2038/06/15
2038/06/15
2039/09/15
2041/05/27
2041/06/02
2042/05/03
2043/05/20
2043/05/20
2044/06/27
2045/01/23
2049/12/31
2049/12/31
2065/09/15
2049/09/15
2014/11/15
2016/02/01
2016/02/11
2016/05/15
2016/05/11
2016/05/19
2016/09/01
2016/11/30
2016/11/15
2016/12/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ALLY FINL INC 5.5% 2/15/17
IRSA INV Y RP SA 8.5 2/17 REGS
INTL LEAS FIN CRP 8.75 3/15/17
INTERGAS FIN 6.375% 5/14/17RGS
GEORGIAN OIL&G 6.875 5/17 144A
HSBK EUROPE BV 7.25 5/17 144A
HSBK EUROPE BV 7.25 5/3/17REGS
TELESAT CDA 6% 5/15/17 REGS
BEV PACK HLDS LU 6% 6/17 144A
BANK OF GEORGIA 7.75 7/17 REGS
FORD MOTOR CR 6.625% 8/15/17
PETCO HLDG PIK 8.5% 10/17 REGS
AVIS BUDGET 4.875% 11/17 W/I
METINVEST BV 10.5% 11/17 RGS
METINVEST BV 10.5% 11/17 144A
ALLIANCE CORP 5.25% 12/17 144A
LENNAR CORP 4.75% 12/17 WI
AVIS BUDG CAR RE +3ML 12/17 WI
TMK CAP(TMK)LPN 7.75 1/18 RGS
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
DISPENSING DYN 12.5 1/18 144A
AVIATION CAP 4.625% 1/18 144A
TARGA RES LP/FIN 5% 1/18 144A
DR HORTON INC 3.625% 2/15/2018
METINVEST BV 8.75%2/14/18 REGS
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
TRANSOCEAN INC 6% 3/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
PETROBRAS INTL 5.875% 3/01/18
CIT 6.625% 4/01/18 REGS
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
EVRAZ GROUP 9.5 4/24/18 REGS
ASHLAND 3.875% 04/15/18 WI
TV AZTECA SAB 7.5 5/25/18 REGS
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
NORD GOLD 6.375% 5/7/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
XERIUM TECHNOLO 8.875% 6/15/18
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
US AIRWAYS 2012-2C 5.45 6/3/18
BMC SOFTWARE INC 7.25 6/1/18
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
7.2500
1,055
5.5000
60
8.5000
65
8.7500
15
6.3750
100
6.8750
930
7.2500
525
7.2500
200
6.0000
25
6.0000
705
7.7500
960
6.6250
50
8.5000
10
4.8750
135
10.5000
375
10.5000
2,096
5.2500
500
4.7500
100
3.1642
1,040
7.7500
375
9.7500
50
10.2500
1,585
12.5000
175
4.6250
99
5.0000
2,665
3.6250
1,000
8.7500
200
5.7500
380
6.0000
1,100
8.2500
4,365
5.8750
1,250
6.6250
35
0.0000
610
6.1250
35
9.5000
750
3.8750
500
7.5000
1,775
7.1250
90
7.8750
130
6.3750
300
8.4500
6,275
8.8750
2,000
6.3750
100
5.4500
1,360
7.2500
150
− −
31
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
453
53,326
60
7,123
64
7,545
15
1,853
101
11,903
923
108,556
534
62,870
203
23,950
25
2,957
678
79,765
983
115,612
53
6,257
10
1,196
136
16,027
167
19,660
934
109,887
501
58,921
102
12,048
1,030
121,182
359
42,251
55
6,479
1,553
182,590
166
19,542
100
11,870
2,398
281,943
1,010
118,725
88
10,426
351
41,318
870
102,280
3,011
354,042
1,069
125,734
36
4,283
1
179
36
4,258
772
90,788
511
60,097
1,198
140,839
86
10,156
101
11,919
297
35,000
6,384
750,534
1,945
228,634
103
12,137
1,366
160,667
122
14,370
償還年月日
2017/12/01
2017/02/15
2017/02/02
2017/03/15
2017/05/14
2017/05/16
2017/05/03
2017/05/03
2017/05/15
2017/06/15
2017/07/05
2017/08/15
2017/10/15
2017/11/15
2017/11/28
2017/11/28
2017/12/01
2017/12/15
2017/12/01
2018/01/27
2018/01/15
2018/01/01
2018/01/01
2018/01/31
2018/01/15
2018/02/15
2018/02/14
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/01
2018/04/01
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/24
2018/04/15
2018/05/25
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/07
2018/06/15
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/03
2018/06/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS
FRESENIUS MC II 6.5% 9/18 REGS
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 WI
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 REGS
GTB FIN BV 6% 11/08/2018 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
PETCO ANIMAL 9.25% 12/1/18 RGS
BANCO DE GALIC 11% 1/1/19 REGS
PETROBRAS BV 3% 01/15/2019
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 REGS
NOSTRUM OIL 6.375% 2/19 144A
WHITING PETROLEUM 5.0% 3/15/19
CREDITO REAL 7.5% 03/19 144A
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
AFREN PLC 10.25% 4/08/19 REGS
ZENITH BK PLC 6.25% 04/19 144A
FERREXPO 10.375% 4/7/19 144A
FERREXPO FINA 10.375% 4/19144A
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
BANGLALINK DIG 8.625 5/19 144A
FORBES ENERGY SERVS 9% 6/15/19
US FOOD INC 8.5% 06/30/19
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
ARDAGH 8.625% PIK 6/15/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 REG
RJS PWR HLDG 5.125% 07/19 144A
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
FAIRPOINT COMM 8.75% 8/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTRIES 7.75% 08/01/19
CENVEO CORP 6.0% 08/01/19 144A
MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A
AMER ENERGY 3ML+650 8/19 144A
LURETE ED INC9.25% 9/01/19REGS
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
JO ANN PIK 9.75% 10/15/19 REGS
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
ZHAIKMUNAI INTL 7.125 11/19144
ZHAIKMUNAI INTL 7.125 11/19RGS
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.0000
5,635
7.1250
65
6.5000
10
5.2500
1,580
11.2500
270
9.0000
65
6.0000
1,455
8.0000
5,560
9.2500
30
16.0000
314
3.0000
880
11.5000
30
8.1250
440
5.5000
600
6.3750
1,205
5.0000
5,000
7.5000
550
9.0000
10
0.0000
975
6.2500
1,535
10.3750
150
10.3750
1,087
6.9000
2,915
6.5000
1,020
8.6250
975
9.0000
1,530
8.5000
500
4.8750
245
8.6250
834
0.0000
15
4.6250
1,900
9.8750
1,427
8.7500
1,195
11.0000
8
7.7500
315
6.0000
655
9.2500
2,775
6.8341
1,110
9.2500
180
9.2500
3,375
9.7500
25
0.0000
1,030
9.7500
1,590
7.1250
525
7.1250
350
− −
32
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
5,606
659,082
70
8,290
11
1,293
1,611
189,443
180
21,264
66
7,831
1,295
152,248
5,990
704,230
30
3,619
325
38,320
640
75,255
22
2,688
149
17,585
613
72,116
891
104,830
3,075
361,466
540
63,521
10
1,241
9
1,170
1,343
157,974
80
9,433
581
68,360
2,171
255,280
145
17,085
993
116,765
627
73,739
492
57,893
215
25,343
771
90,709
0
0
1,387
163,041
1,418
166,695
1,171
137,662
8
1,013
248
29,159
451
53,126
2,698
317,230
355
41,753
104
12,272
1,957
230,104
14
1,755
288
33,901
900
105,834
389
45,732
259
30,488
償還年月日
2018/08/01
2018/09/01
2018/09/15
2018/09/01
2018/10/15
2018/11/15
2018/11/08
2018/12/31
2018/12/01
2019/01/01
2019/01/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/14
2019/03/15
2019/03/13
2019/04/15
2019/04/08
2019/04/22
2019/04/07
2019/04/07
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/06
2019/06/15
2019/06/30
2019/06/17
2019/06/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/13
2019/11/13
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
DYNEGY INC 6.75% 11/19 W/I
EVRAZ INC NA 7.5% 11/19 144A
AIRCASTLE LTD 6.25% 12/19 WI
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
CALIFORNIA RESOURCES 5% 15/01/2020
PETROBRAS INTL 5.75% 1/20/20
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
ALCATEL-LUCENT 8.875 1/20 144A
ATWOOD-OCEANS INC 6.5% 2/01/20
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
CITGO HLDG 10.75% 2/20 144A
SPRINT NEXTEL 7% 3/1/20 REGS
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
VRX ESCROW 5.375% 3/20 144A
CLIFFS NAT RES 8.25% 3/20 144A
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
ALLIANCE CORP 6.375% 4/20 REGS
HARRON LP/FIN 9.125 4/20 144A
HORNBECK OFFS 5.875% 4/20 WI
MDC PARTNERS 6.75% 4/1/20 144A
JEFFERIES FIN 7.375% 4/20 144A
EDC FIN LTD 4.875% 4/20 144A
EVRAZ GROUP 6.5% 4/22/20 144A
POLYUS GLD 5.625% 4/29/20 144A
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
POLYUS GLD 5.625% 4/29/20 REGS
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 REGS
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
RESOLUTE ENERGY 8.5 5/20 WI
TRANSPORTADORA 9.625 5/20 144A
JLL/DELTA 8.75% PIK 5/20 144A
MTS INTL FDG 8.625% 6/20 144A
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
ENTERTAINMENT 7.75% 7/15/20 WI
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 REGS
IRSA INVER Y 11.5 7/20/20 REGS
WIND ACQ 4.75% 07/15/20 144A
TENET HEALTHCARE 8% 8/20 WI
J2 GLOBAL INC 8% 8/01/20 WI
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.7500
820
7.5000
445
6.2500
95
6.3750
3,985
5.0000
56
5.7500
805
8.5000
1,370
8.8750
3,505
6.5000
5
8.1250
5
10.7500
1,330
7.0000
60
9.2500
3,305
5.3750
2,260
8.2500
755
8.6250
80
6.3750
55
9.1250
2,835
5.8750
630
6.7500
510
7.3750
200
4.8750
1,070
6.5000
900
5.6250
845
4.1250
435
5.6250
300
0.0000
870
9.3750
10
9.3750
3,285
5.3750
35
0.0000
28
9.3750
1,709
8.5000
500
9.6250
2,190
9.5000
365
8.6250
1,130
5.6500
1,295
7.7500
65
10.1250
330
10.1250
10
11.5000
5
4.7500
1,485
8.0000
35
8.0000
115
8.5000
570
− −
33
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
766
90,064
391
46,032
100
11,809
3,745
440,330
15
1,777
603
70,970
876
103,067
3,772
443,490
1
220
5
606
1,215
142,857
58
6,823
3,490
410,356
2,056
241,753
521
61,292
11
1,346
54
6,368
2,969
349,083
368
43,323
487
57,252
170
20,042
925
108,823
810
95,321
803
94,412
427
50,303
285
33,519
0
10
10
1,231
3,441
404,493
35
4,219
16
1,948
602
70,814
215
25,273
2,229
262,037
324
38,186
1,230
144,625
1,055
124,065
76
8,973
260
30,645
7
928
5
612
1,436
168,888
33
3,949
120
14,126
569
66,919
償還年月日
2019/11/01
2019/11/15
2019/12/01
2019/12/01
2020/01/15
2020/01/20
2020/01/15
2020/01/01
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/15
2020/03/01
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/31
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/17
2020/04/22
2020/04/29
2020/04/01
2020/04/29
2020/04/01
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/14
2020/05/01
2020/06/22
2020/06/01
2020/07/15
2020/07/15
2020/07/15
2020/07/20
2020/07/15
2020/08/01
2020/08/01
2020/08/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
DREAMWORKS 6.875% 8/15/20 144A
TRONOX FIN LLC 6.375 8/20 WI
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 WI
WPX ENERGY INC 7.5% 8/01/20
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 REGS
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 REGS
SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI
FRONTIER COMM 8.875% 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
VALEANT PHARMA 7% 10/20 REGS
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 REGS
VPI ESCROW CP 6.375 10/20 144A
VPI ESCROW CP 6.375 10/20 REGS
MOMENTIVE PERF 8.875 10/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
GOLD FLD OR 4.875% 10/20 144A
GOLD FLD OR 4.875% 10/20 REGS
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
ADS WASTE HLDGS 8.25% 10/01/20
NAVIENT CORP 5.0% 10/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 REGS
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 SEPT
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
SABINE PASS 6.5% 11/1/20 WI
NORTH TIER 7.125 11/15/20 WI
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
BANCO HIPO 9.75% 11/30/20 144A
ILFC 8.25% 12/15/20
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
SAWGRASS MERG 8.75% 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
AEROPUERTO ARG 10.75 12/20 144
ANTERO RES FIN 6% 12/1/20 WI
AEROPUERTOS 10.75% 12/20 REGS
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
AFREN PLC 6.625% 12/9/20 144A
CRESTWOOD M P/F 6% 12/15/20
LEGACY RSVS/FIN 8% 12/20 WI
CLEAR CHANNEL 8.75% 12/20 144A
SIX FLAGS ENTMT 5.25 1/21 144A
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.8750
440
6.3750
725
6.0000
1,155
7.5000
510
8.2500
1,170
8.2500
465
6.3750
1,000
6.3750
10
6.2500
120
8.8750
330
7.5000
35
7.0000
10
9.1250
180
9.1250
200
6.3750
25
6.3750
50
0.0000
410
5.8750
20
4.8750
850
4.8750
200
7.7500
1,580
8.2500
3,000
5.0000
435
6.7500
236
6.7500
32
7.0000
232
6.3750
10
6.5000
35
7.1250
25
6.7500
1,186
6.3750
15
9.7500
285
8.2500
1,638
6.5000
60
8.7500
145
6.5000
50
10.7500
622
6.0000
2,895
10.7500
194
8.7500
4,986
0.0000
639
6.0000
110
8.0000
750
8.7500
740
5.2500
1,015
− −
34
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
426
50,170
425
50,068
1,108
130,339
321
37,768
938
110,370
373
43,865
930
109,321
9
1,093
57
6,735
326
38,355
29
3,425
9
1,134
179
21,053
199
23,392
23
2,744
46
5,488
0
0
19
2,245
629
73,938
148
17,397
1,501
176,442
2,760
324,438
369
43,464
247
29,094
33
3,944
225
26,560
10
1,201
32
3,815
24
2,894
1,276
150,079
15
1,864
291
34,297
1,879
220,947
65
7,723
92
10,913
44
5,289
651
76,626
2,431
285,858
203
23,961
3,914
460,091
6
766
73
8,598
146
17,191
740
86,987
1,027
120,804
償還年月日
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/01
2020/09/30
2020/09/30
2020/09/15
2020/09/15
2020/09/01
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/07
2020/10/07
2020/10/28
2020/10/01
2020/10/26
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/30
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/09
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/15
2021/01/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
LEVEL 3 FIN INC 6.125% 1/15/21
VIP FIN IREL 7.748% 2/21 144A
FORD MTR CR LLC 5.75% 2/01/21
RSC EQUIP RENT 8.25% 2/1/21WI
LINN ENERGY LLC 7.75% 2/01/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
ASHTON WOOD 6.875 2/15/21 144A
MLCRN LLC/ FIN 7.75 2/21 144A
KINDER MORGAN 5% 02/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
EMDEON INC 6% 02/15/2021 144A
HORNBECK OFFSHORE 5% 3/1/21 WI
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 WI
AIRCASTLE LTD 5.125% 03/15/21
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
WHITING PETROLEUM 5.75 3/15/21
AMERISTAR CASIN 7.5% 4/15/21
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
FIDLTY & GTY 6.375 4/1/21 144A
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
EXTERRAN PR/EXLP 6% 4/1/21 WI
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI
HILCORP ENGFI 7.625% 4/21 144A
MURRAY ENERGY 11.25% 4/21 144A
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
NOBLE ENERGY 5.625% 05/01/21
PSP CORP 10.375% 5/1/21 144A
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
CTR PARTNER 5.875% 06/21 WI
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.1250
1,370
7.7480
1,680
5.7500
105
8.2500
13
7.7500
40
6.8750
30
6.8750
3,413
8.2500
100
6.8750
1,885
7.7500
1,000
5.0000
975
5.7500
1,435
5.5000
595
6.8750
1,095
5.3750
140
5.6250
1,060
6.0000
510
5.0000
10
5.2500
395
5.1250
1,170
7.3750
2,995
5.7500
390
7.5000
330
6.0000
2,195
6.3750
2,000
6.2500
140
8.5000
20
6.6330
1,260
6.0000
2,000
6.2500
1,500
9.7500
5,166
7.6250
375
11.2500
2,265
7.3750
1,853
4.7500
935
5.6250
420
10.3750
175
6.7500
35
4.6250
605
5.1250
50
8.8750
390
7.5000
3,245
7.7500
2,695
5.8750
185
7.8750
15
− −
35
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,411
165,874
1,667
196,002
116
13,639
13
1,593
4
564
25
2,988
3,472
408,219
94
11,049
1,592
187,236
890
104,619
922
108,434
1,377
161,936
609
71,603
662
77,873
145
17,115
919
108,093
465
54,704
5
675
402
47,360
1,150
135,298
2,965
348,541
230
27,048
344
40,488
1,827
214,803
2,045
240,389
131
15,469
20
2,398
1,291
151,815
1,600
188,080
1,528
179,631
5,437
639,144
349
41,105
396
46,593
1,922
225,988
937
110,184
422
49,653
165
19,439
34
4,073
591
69,517
49
5,833
39
4,584
2,847
334,722
1,145
134,638
185
21,746
15
1,807
償還年月日
2021/01/15
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/02/15
2021/03/01
2021/03/15
2021/03/15
2021/03/30
2021/03/15
2021/04/15
2021/04/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/28
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/15
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/01
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/01
2021/07/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
VALEANT PHARM 6.75% 8/21 REGS
FORD MTR CR LLC 5.875% 8/2/21
PINNACLE ENTMT 6.375 8/1/21 WI
KOSMOS ENRGY 7.875% 08/21 144A
CALIFORNIA RESOURCES 5.5% 15/09/2021
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 WI
LINN ENERGY LLC 6.5% 09/15/21
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
WR GRACE 5.125% 10/01/21 144A
FORUM ENERGY TECH 6.25% 10/1/21
DIAMONDBACK ENR 7.625% 10/1/21
HILTON WRLDWID 5.625% 10/21 WI
CAESARS ENT RESOR 11% 10/21 WI
MILLICOM INTL 6.625 10/21 144A
MOMENTIVE PRF MATL 3.88% 10/21
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
ANTERO RS FN 5.375% 11/21 WI
AMER ENERGY 7.375% 11/21 144A
AMER ENERGY 7.125% 11/21 144A
TRANSOCEAN INC 6.375% 12/15/21
PACIFIC RUBIAL 7.25 12/21 144A
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
LEGACY RESVS 6.625% 12/21 WI
HD SUPPLY INC 5.25% 12/21 144A
EMPRESA NA 144A 4.75% 12/06/21
ILFC 8.625% 1/15/22
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
NAVIOS MARITIM 7.375 1/22 144A
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
7.7500
25
7.5000
1,605
8.1250
2,465
7.5000
280
6.7500
115
5.8750
95
6.3750
1,555
7.8750
360
5.5000
741
7.2500
1,400
6.5000
250
0.0000
1,234
7.8750
1,075
6.8750
1,545
7.6250
235
5.2500
2,895
6.2500
1,030
5.1250
610
6.2500
2,010
7.6250
830
5.6250
815
11.0000
1,430
6.6250
650
3.8800
555
6.2500
2,135
5.8750
245
8.1250
610
7.2500
195
5.3750
1,945
7.3750
430
7.1250
440
7.1250
2,265
7.2500
1,985
5.1250
1,500
6.7500
970
8.5000
4,485
6.7500
1,420
5.6250
805
5.3750
1,610
6.6250
2,000
5.2500
1,490
4.7500
100
8.6250
5,506
7.2500
1,165
7.3750
3,040
− −
36
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
26
3,085
1,560
183,479
1,485
174,580
218
25,672
108
12,740
104
12,266
1,648
193,757
269
31,632
177
20,905
973
114,376
30
3,544
1,290
151,654
916
107,727
1,537
180,706
179
21,132
2,424
285,007
1,052
123,724
599
70,450
1,608
189,020
809
95,127
827
97,240
1,265
148,765
591
69,530
367
43,221
165
19,450
252
29,663
506
59,515
162
19,054
1,541
181,193
129
15,163
140
16,551
1,285
151,097
258
30,333
1,267
148,994
824
96,919
4,434
521,280
1,448
170,259
714
83,982
1,537
180,739
420
49,371
1,501
176,463
99
11,676
6,524
766,967
1,025
120,512
1,265
148,747
償還年月日
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/15
2021/08/02
2021/08/01
2021/08/01
2021/09/15
2021/09/15
2021/09/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/24
2021/11/15
2021/11/01
2021/11/15
2021/11/15
2021/11/01
2021/11/01
2020/11/01
2021/12/15
2021/12/12
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/06
2022/01/15
2022/01/25
2022/01/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
T-MOBILE USA 6.125% 01/15/22
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
DARLING INGRDT 5.375 1/22 WI
SCIENTIFIC GAME 7% 1/1/22 144A
EVERI PAYMENTS INC 10% 1/15/22
VIRGIN MEDIA FI 4.875% 2/15/22
POST HLDGS INC 7.375% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
JLL/DELTA DUTCH 7.5% 2/22 144A
ICAHN ENTR LP 5.875% 2/1/22 WI
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/15/22 WI
PLATFORM SPECLTY 6.5 2/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 REGS
HCA INC 5.875% 3/15/22
US AWYS 12-2 B 6.75% 12/3/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 WI
OASIS PETE INC 6.875% 3/15/22
PEABODY ENERGY 10% 03/22 144A
EVOLUTION ESCRW 7.5% 3/22 144A
AMERICAN TIRE 10.25% 3/22 144A
POINDEXTER JB 9% 4/01/22 REGS
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
ZF NORTH AMER 4.5% 4/22 144A
BIZ FIN (UKX)9.625% 4/27/22RGS
CONSTELLATION 6% 5/01/22
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
CA LLC/INC 9.375% 5/1/22 W/I
RICE ENERGY INC 6.25% 05/22
24 HOUR HLD III 8% 6/1/22 144A
TOPS HLDG/MRKT 8.0% 06/22 144A
NOBLE ENERGY 5.875% 06/01/22
VALEANT PHAR 7.25 7/15/22 REGS
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.1250
895
5.3750
285
5.3750
730
7.0000
1,025
10.0000
280
4.8750
200
7.3750
915
6.3750
885
7.5000
2,325
5.8750
770
5.2500
260
6.5000
550
0.0000
7,394
0.0000
138
5.8750
5,755
6.7500
26
6.3750
790
6.1250
855
6.8750
340
10.0000
755
7.5000
1,200
10.2500
1,125
9.0000
45
6.0000
25
6.7310
930
8.1250
4,085
7.1250
1,905
6.0000
345
4.5000
450
9.6250
150
6.0000
180
6.3750
555
7.7500
7,650
6.0000
1,855
9.3750
1,950
6.2500
1,580
8.0000
465
8.0000
1,325
5.8750
5,000
7.2500
75
5.7500
5
5.8750
5,040
7.0000
10
6.1250
455
6.3750
460
− −
37
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
903
106,259
292
34,339
711
83,666
953
112,054
238
27,976
179
21,041
957
112,532
894
105,202
2,156
253,489
712
83,724
262
30,868
433
50,994
7,829
920,319
147
17,280
5,956
700,177
27
3,192
371
43,646
551
64,825
153
18,085
122
14,421
696
81,814
933
109,762
46
5,514
25
2,997
953
112,054
3,850
452,580
1,381
162,351
347
40,899
423
49,723
133
15,684
196
23,063
439
51,702
6,712
789,098
1,769
207,970
1,589
186,816
1,173
137,903
348
40,995
1,232
144,850
5,025
590,688
71
8,397
5
630
4,542
533,947
10
1,219
400
47,067
388
45,691
償還年月日
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/01
2022/01/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/01
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/12/03
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/28
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/29
2022/04/27
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/15
2022/05/15
2022/05/01
2022/05/01
2022/06/01
2022/06/15
2022/06/01
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
GATES GLBL /CO 6% 7/15/22 144A
TRANSDIGM INC 6.0% 07/22 WI
ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22
GLOBAL PARTNER 6.25% 7/15/22
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
CDW LLC/FIN 6.0% 08/15/22
SABLE INTL 6.875% 8/01/22 144A
CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
TEINE ENERGY 6.875% 09/22 144A
FRONTIER COMM 10.5% 09/22 144A
RYLAND GROUP IN 5.375 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
PDC ENERGY 7.75% 10/22 WI
EXTERRAN PARTNER 6% 10/22 WI
RSP PERMIAN INC 6.625% 10/22
CONCHO RES INC 5.5% 10/01/22
STONE ENERGY CO 7.5% 11/15/22
SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
CVR REF/COFFEY 6.5 11/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SCHAEFFLR 6.75% PIK 11/22 144A
DYNEGY INC 7.375% 11/22 W/I
MOLINA HLTH 5.375% 11/22 144A
AMC NETWORKS INC 4.75% 12/15/2
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
LEVEL 3 COM INC 5.75% 12/22 WI
ANTERO RES CRP 5.125% 12/22 WI
SCIENTIFIC GAMES 10% 12/1/22
CALIF RES CRP 8% 12/15/22 REGS
CHESAPEAKE 8% 12/15/22 REGS
CALPINE CORP 7.875% 1/23 REGS
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
BROCADE COMM SYS 4.625 1/15/23
LEAR CORP 4.75% 01/15/2023 WI
MINERVA LUXM 7.75 1/31/23 144A
ENDO / FINCO 5.375% 1/23 144A
NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
CLEARWATER PAPER CRP 4.5% 2/23
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.0000
1,135
6.0000
1,055
5.6250
560
6.2500
270
5.0000
35
6.3750
9
6.0000
585
6.8750
1,605
5.2500
200
7.7500
990
6.8750
1,285
10.5000
545
5.3750
10
6.2500
15
7.7500
55
6.0000
1,235
6.6250
425
5.5000
280
7.5000
65
6.0000
4,790
6.3750
40
6.0000
575
6.5000
115
7.6250
4,815
6.7500
540
7.3750
1,080
5.3750
620
4.7500
60
6.6250
3,555
5.7500
975
5.1250
1,990
10.0000
2,165
8.0000
3,091
8.0000
2,437
7.8750
61
5.5000
200
5.5000
1,060
4.6250
95
4.7500
135
7.7500
1,135
5.8750
165
10.1250
2,750
6.2500
1,880
4.5000
30
7.2500
110
− −
38
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
805
94,727
1,025
120,604
352
41,471
210
24,756
35
4,134
7
867
609
71,689
1,500
176,404
197
23,216
331
38,985
995
117,065
512
60,300
10
1,178
14
1,666
50
5,883
975
114,687
386
45,462
243
28,635
17
2,024
3,161
371,622
40
4,807
599
70,463
110
13,045
5,436
639,017
556
65,381
909
106,958
606
71,241
59
6,982
2,257
265,360
975
114,611
1,537
180,706
1,407
165,422
1,275
149,880
1,084
127,478
64
7,582
199
23,392
829
97,501
91
10,720
136
15,988
1,072
126,081
158
18,583
2,831
332,798
1,602
188,397
28
3,358
92
10,926
償還年月日
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/08/01
2022/09/30
2022/09/01
2022/09/30
2022/09/15
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/01
2022/11/21
2022/11/15
2022/11/01
2022/11/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/01
2022/12/15
2022/12/15
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/25
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/31
2023/01/15
2023/01/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
WEEKLEY HOMES 6% 2/1/23
TERRAFORM PWR 5.875% 2/23 144A
ALTICE FING 6.625% 2/23 144A
WESTERN REFNG LOG 7.5% 02/23
ACADIA HEALTHCARE 5.625% 02/23
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
QVC INC 4.375% 3/15/2023 WI
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
MGM RESORTS INTL 6.0% 03/15/23
VALEANT PHARM 5.5% 3/23 144A
LAREDO PETE INC 6.25% 03/15/23
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
TOLL BROS FIN CORP 4.375% 4/23
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
SABINE PASS 5.625% 4/23 WI
SHEA HOMES 5.875% 4/23 144A
CARRIZO OIL & GAS 6.25% 4/23
ZAYO GROUP LLC/INC 6% 04/01/23
QEP RESOURCES 5.25% 5/01/23
HCA INC 5.875% 5/01/23
HCA INC 4.75% 5/01/23
LAMAR MEDIA CRP 5% 05/01/23
US AWYS 2013-1B 5.375% 5/15/23
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
TARGA RES 5.25% 5/01/23
VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A
RICE ENERGY 7.25% 5/23 144A
QUINTILES TRN 4.875% 5/23 144A
UNITED RENTALS 6.125% 6/15/23
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
ANTERO RES 5.625% 6/1/23 144A
BLUE COAT HLD 8.375% 6/23 144A
EP ENER/EVRST 6.375% 6/15/23
TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23
GLOBAL PARTNERS 7.0% 06/15/23
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.0000
70
5.8750
1,085
6.6250
1,480
7.5000
335
5.6250
390
5.0000
1,889
5.0000
1,100
5.6250
1,545
6.6250
1,585
4.3750
2,000
5.2500
240
6.0000
1,220
5.5000
1,015
6.2500
905
6.3750
200
5.2500
145
4.3750
1,250
6.8360
365
5.1250
115
6.6250
965
5.6250
1,880
5.8750
240
6.2500
475
6.0000
710
5.2500
25
5.8750
65
4.7500
2,480
5.0000
75
5.3750
177
6.8750
200
5.0000
85
4.6250
485
5.2500
75
5.8750
4,399
7.2500
505
4.8750
535
6.1250
40
5.3750
360
7.0000
4,895
8.1250
1,200
5.6250
860
8.3750
3,296
6.3750
820
6.7500
1,095
7.0000
660
− −
39
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
65
7,734
830
97,569
1,422
167,232
308
36,228
354
41,718
1,898
223,162
913
107,323
1,548
182,068
1,299
152,779
1,898
223,206
234
27,506
1,171
137,674
872
102,609
667
78,457
203
23,862
145
17,087
1,209
142,162
372
43,799
107
12,673
979
115,137
1,522
179,005
242
28,494
330
38,806
670
78,870
17
2,057
65
7,755
2,436
286,422
73
8,639
177
20,898
192
22,569
79
9,367
469
55,158
58
6,876
3,827
449,879
377
44,373
536
63,046
37
4,419
359
42,212
3,769
443,063
495
58,187
670
78,852
3,287
386,476
270
31,809
958
112,627
514
60,514
償還年月日
2023/02/01
2023/02/01
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/06/15
2023/06/01
2023/06/30
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/15
2023/06/15
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
UNITED RENTALS 4.625% 7/23
ALERE INC 6.375% 07/23 144A
ENDO/FIN/FINCO 6% 7/15/23 144A
NOVA CHEMICALS 5.25% 8/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23
WPX ENERGY INC 8.25% 8/01/23
WAYNE MERGER 8.25% 8/1/23 144A
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
SPRINT CORP 7.875% 9/15/23
AMAG PHARMA 7.875% 9/23 144A
ENSEMBLE S MRG 9% 9/30/23 144A
SENSATA 4.875% 10/15/23 144A
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
BLUE CUBE 9.75% 10/15/23 144A
TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23
PBF HLDG CO 7% 11/15/23 144A
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
MICRON TECHN 5.25% 1/24 144A
RACKSPACE 6.5% 1/15/24 144A
SB CAP SA T5Y+ 02/26/2024 144A
CBS OUTDOOR 5.625 2/15/24
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
CEMEX FIN LLC 6% 04/01/24 144A
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24
SABINE PASS 5.75% 5/24 WI
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24
DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24
VIRGIN MEDIA FIN 6% 10/24 144A
NAVIENT CORP 5.875% 10/24
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
CALIFORNIA RESOURCES 6% 15/11/2024
DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I
HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A
CALPINE CORP 5.75% 01/15/25
ENDO 6.0% 02/01/25 144A
ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A
HCA INC 5.375% 02/01/25
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
4.6250
4,590
4.6250
665
6.3750
290
6.0000
2,080
5.2500
1,255
5.0000
965
5.5000
1,215
8.2500
770
8.2500
1,250
6.1250
510
7.8750
2,390
7.8750
510
9.0000
1,005
4.8750
210
9.5000
447
9.7500
685
4.2500
250
7.0000
940
6.0000
3,730
5.7500
2,885
5.8750
2,010
8.1250
305
5.2500
440
6.5000
585
5.5000
635
5.6250
200
5.8750
5,290
6.1250
2,315
6.0000
655
7.2500
1,020
5.1250
2,520
5.7500
1,685
7.1250
2,365
5.1250
2,290
6.0000
750
5.8750
1,010
0.0000
230
5.7500
3,367
6.0000
358
7.6250
1,590
5.0000
795
5.7500
555
6.0000
1,715
7.6250
960
5.3750
1,410
− −
40
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,377
161,866
643
75,630
268
31,532
2,022
237,780
1,226
144,205
957
112,584
947
111,402
475
55,892
1,087
127,835
540
63,547
1,678
197,363
448
52,756
939
110,458
203
23,944
484
57,011
715
84,145
185
21,746
855
100,552
3,959
465,483
2,906
341,675
2,040
239,819
288
33,970
359
42,282
529
62,233
528
62,069
201
23,678
5,466
642,546
1,782
209,538
530
62,366
902
106,112
2,528
297,230
1,356
159,447
1,578
185,568
2,227
261,786
745
87,666
777
91,418
167
19,736
3,232
379,959
82
9,679
1,327
156,065
628
73,827
477
56,106
1,628
191,453
799
94,002
1,395
164,088
償還年月日
2023/07/15
2023/07/15
2023/07/01
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/30
2023/10/15
2023/10/01
2023/10/15
2023/11/15
2023/11/15
2023/12/19
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/26
2024/02/15
2024/03/15
2024/03/25
2024/04/01
2024/04/03
2024/05/28
2024/05/15
2024/06/15
2024/07/15
2024/10/15
2024/10/25
2024/11/15
2024/11/01
2024/11/15
2024/11/01
2024/12/01
2025/01/15
2025/02/01
2025/02/15
2025/02/01
作
銘
成
期
柄
（アメリカ）
MICRON TEC 5.5% 02/01/25
CBRE SRVCS 5.25% 3/15/25
SABINE PASS 5.625% 3/01/25
SHEA HOMES 6.125% 4/25 144A
VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A
GCI INC 6.875% 4/15/25
DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25
RANGE RES 4.875% 5/15/25 144A
SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25
JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A
TERRAFORM POWR 6.12% 6/25 144A
UNITED RENTALS 5.5% 7/15/25
YPF SOCIEDAD 8.5% 7/28/25 144A
ALTICE US FIN 7.75% 7/25 144A
ALTICE US II 7.75% 7/25 144A
MSCI INC 5.75% 08/15/2025 144A
HEALTHSOUTH 5.75% 9/15/25 144A
HILCORP ENRGY 5.75% 10/25 144A
BLUE CUBE 10% 10/15/25 144A
NEPTUNE 6.625% 10/15/25 144A
NEPTUNE 10.875% 10/15/25 144A
ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025
T-MOBILE USA INC 6.5% 1/15/26
CCOH SAFARI 5.75% 2/26 144A
HCA INC 5.875% 02/15/26
US AWYS 12-2 A 4.625% 12/03/26
CITIZENS COMM 7.875% 1/15/27
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
US AWYS 2013-1A 3.95 5/15/27
LUCEENT TECH 6.5%
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
RURAL/METRO C 10.125 7/19 REGS
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
TXU CORP 6.55% 11/15/34
SOUTHERN PERU COPPER 7.5% 7/35
L BRANDS 6.875% 11/01/35 144A
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
PETROBRAS INTL 6.875% 1/20/40
ODEBRECHT FIN 7.5% PERP 144A
CSN ISLANDS XII 7% PERP REGS
MAGNESITA FIN 8.625% PERP 144A
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
CITIGROUP 5.35% PERP
第
種
社債券
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.5000
620
5.2500
1,075
5.6250
910
6.1250
240
6.1250
1,760
6.8750
720
5.0000
1,210
4.8750
1,135
5.6250
335
5.7500
530
6.1250
195
5.5000
535
8.5000
520
7.7500
805
7.7500
725
5.7500
380
5.7500
105
5.7500
1,665
10.0000
365
6.6250
560
10.8750
1,745
5.7500
440
6.5000
890
5.7500
475
5.8750
595
4.6250
33
7.8750
300
7.7000
2,295
3.9500
420
6.5000
210
6.8750
2,315
6.4500
1,340
0.0000
10
8.0000
10,159
8.7500
1,120
0.0000
500
7.5000
365
6.8750
670
7.4000
425
6.8750
1,590
7.5000
2,180
7.0000
980
8.6250
750
5.1500
4,210
5.3500
8,115
− −
41
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
496
58,304
1,106
130,110
723
85,041
241
28,423
1,531
179,992
720
84,636
1,131
132,990
865
101,732
180
21,166
435
51,242
147
17,306
473
55,656
464
54,554
718
84,455
657
77,340
385
45,339
99
11,694
1,332
156,576
386
45,426
574
67,494
1,819
213,842
430
50,590
878
103,311
463
54,440
590
69,417
34
4,044
232
27,330
2,662
312,941
428
50,312
212
24,932
2,546
299,341
1,363
160,273
0
0
11,454
1,346,449
758
89,196
365
42,905
321
37,813
688
80,924
274
32,223
971
114,245
1,144
134,535
343
40,319
401
47,166
3,999
470,141
7,710
906,317
償還年月日
2025/02/01
2025/03/15
2025/03/01
2025/04/01
2025/04/15
2025/04/15
2025/05/01
2025/05/15
2025/06/01
2025/06/15
2025/06/15
2025/07/15
2025/07/28
2025/07/15
2025/07/15
2025/08/15
2025/09/15
2025/10/01
2025/10/15
2025/10/15
2025/10/15
2025/11/20
2026/01/15
2026/02/15
2026/02/15
2026/12/03
2027/01/15
2027/02/15
2027/05/15
2028/01/15
2028/12/15
2029/03/15
2019/07/15
2031/11/01
2032/03/15
2034/11/15
2035/07/27
2035/11/01
2037/04/01
2040/01/20
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
作
銘
成
期
第
柄
（アメリカ）
COSAN OVERSEAS 8.25% PERP
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
WELLS FARGO 5.875%/VAR PERP
BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP
RYL BK SCTLND GRP 8%/VAR PERP
CREDIT AGR 8.125/VAR PERP 144A
小
（カナダ）
CANADA GOVT 4% 6/01/17
CANADA GOVT 1.5% 6/01/23
CANADA GOVT 5.75%
小
（イギリス）
UK GILT 4% 3/07/22
UK GILT 6%
UK GILT 3.25% 1/22/44
KFW INTL FIN 6%
DWR CYMRU 6.907 3/31/21 SER B1
BARCLAYS BK EMTN 4.25% 1/12/22
ROYAL BK SCOTLD 5.125% 1/13/24
LLOYDS TSB EMTN 5.125% 3/07/25
INTU PPTY PLC 3.875% 3/17/23
SMFG PFD CAP10.231/VR PERP RGS
小
（ユーロ…アイルランド）
AQUARIUS ZURICH 4.25/VAR 10/43
小
（ユーロ…オランダ）
NETHERLANDS GOVT 2.75% 01/47
TENNET HLDG 2.125% 11/1/20 RGS
RABOBANK ND EMTN 6.875 3/20RGS
WURTH FIN INTL EMTN 1.75 5/20
COCA COLA HBC EMTN2.375 6/20
ACHMEA BV 2.5% 11/19/20
ACHMEA HYPOTHE 2.75% 2/18/21
小
（ユーロ…フランス）
ALD INTL EMTN 2% 5/17
SANOFI 2.5% 11/14/23 REGS
小
（ユーロ…ドイツ）
GERMANY GOVT 0.0% 12/16
GERMANY GOVT 2% 8/15/23
GERMANY GOVT 2.5% 7/04/44
PROSIEBEN MED 2.625% 04/21 RGS
小
種
社債券
計
国債証券
計
国債証券
特殊債券
社債券
計
社債券
計
国債証券
特殊債券
社債券
計
社債券
計
国債証券
社債券
計
類
利
率
35
作
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
8.2500
700
5.2000
2,280
5.8750
635
6.1000
920
8.0000
430
8.1250
800
−
970,220
千カナダ・ドル
4.0000
10,250
1.5000
22,050
5.7500
75
−
32,375
千イギリス・ポンド
4.0000
2,935
6.0000
50
3.2500
6,800
6.0000
100
6.9070
1,131
4.2500
1,000
5.1250
1,000
5.1250
1,000
3.8750
150
10.2310
245
−
14,411
千ユーロ
4.2500
100
−
100
千ユーロ
2.7500
4,750
2.1250
800
6.8750
300
1.7500
200
2.3750
1,300
2.5000
850
2.7500
350
−
8,550
千ユーロ
2.0000
1,300
2.5000
400
−
1,700
千ユーロ
0.0000
650
2.0000
300
2.5000
2,500
2.6250
700
−
4,150
− −
42
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
490
57,661
2,133
250,759
669
78,749
924
108,686
445
52,315
804
94,519
893,107
104,984,770
千カナダ・ドル
10,763
867,730
22,928
1,848,511
112
9,066
33,804
2,725,308
千イギリス・ポンド
3,416
569,157
73
12,247
7,807
1,300,548
142
23,729
1,379
229,718
1,126
187,667
1,198
199,606
1,221
203,527
154
25,818
363
60,524
16,884
2,812,545
千ユーロ
107
13,818
107
13,818
千ユーロ
6,272
805,320
855
109,804
355
45,650
211
27,089
1,372
176,153
904
116,094
374
48,125
10,346
1,328,238
千ユーロ
1,326
170,323
442
56,781
1,769
227,105
千ユーロ
652
83,726
341
43,791
3,218
413,184
723
92,891
4,935
633,594
償還年月日
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
2017/06/01
2023/06/01
2029/06/01
−
2022/03/07
2028/12/07
2044/01/22
2028/12/07
2021/03/31
2022/01/12
2024/01/13
2025/03/07
2023/03/17
2049/12/31
−
2043/10/02
−
2047/01/15
2020/11/01
2020/03/19
2020/05/21
2020/06/18
2020/11/19
2021/02/18
−
2017/05/26
2023/11/14
−
2016/12/16
2023/08/15
2044/07/04
2021/04/15
−
作
銘
成
期
第
柄
（ユーロ…スペイン）
SPAIN GOVT 2.15% 10/31/25 REGS
小
（ユーロ…イタリア）
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%
ITALY GOVT I/L 2.6% 9/23
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5%
MONT DEI PASC 4.875% 9/16 RGS
ENI SPA EMTN 3.625% 1/29
小
（ユーロ…その他）
MONDI FINANCE LTD 5.75% 4/3/17
JEFFERIES LLC 2.375% 5/20 RGS
GOLDMAN SACHS 2.625 8/19/20
MONDI FINANCE 3.375% 9/28/20
DOVER CORP 2.125% 12/1/20
PROLOGIS LP 3% 1/18/22
SVENSKA HAND 2.656% 1/15/24
PROLOGIS LP 3.375% 02/20/24
CITIGROUP EMTN 2.375 5/24 RGS
CREDIT SUISSE 5.75% 9/25 RGS
PROLOGIS LP 3% 6/2/26
SKY PLC 2.5% 09/15/2026 REGS
UBS AG EMTN4.75 2/12/26 REGS
ILLINOIS TOOL WORKS 3% 5/19/34
CHANNEL LINK @EURIBR6+325 6/50
小
合
種
国債証券
計
国債証券
社債券
計
社債券
計
計
類
利
率
35
作
額面金額
％
2.1500
−
4.5000
2.6000
4.5000
4.8750
3.6250
−
5.7500
2.3750
2.6250
3.3750
2.1250
3.0000
2.6560
3.3750
2.3750
5.7500
3.0000
2.5000
4.7500
3.0000
3.2090
−
−
千ユーロ
1,600
1,600
千ユーロ
12,000
1,600
15,000
1,550
1,200
31,350
千ユーロ
2,000
1,400
700
300
600
600
737
600
1,400
500
400
100
1,150
350
1,300
12,137
−
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− −
43
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,661
213,240
1,661
213,240
千ユーロ
14,824
1,903,130
2,116
271,723
18,678
2,397,958
1,592
204,429
1,303
167,303
38,514
4,944,546
千ユーロ
2,122
272,499
1,320
169,535
744
95,532
328
42,110
620
79,661
631
81,111
762
97,922
639
82,050
1,436
184,433
535
68,758
407
52,344
101
13,005
1,216
156,157
366
47,026
1,283
164,807
12,517
1,606,957
−
119,490,125
償還年月日
2025/10/31
−
2023/05/01
2023/09/15
2024/03/01
2016/09/15
2029/01/29
−
2017/04/03
2020/05/20
2020/08/19
2020/09/28
2020/12/01
2022/01/18
2024/01/15
2024/02/20
2024/05/22
2025/09/18
2026/06/02
2026/09/15
2026/02/12
2034/05/19
2050/06/30
−
−
(4) 金銭債権
（Ａ）金銭債権
区
ア
第 35 作 成 期 末
外貨建金額
邦貨換算金額
比
分
メ
リ
合
カ
率
千アメリカ・ドル
3,281
千円
385,698
％
<0.3>
−
385,698
<0.3>
計
（注１）邦貨換算金額は作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
第
銘
柄
種
（アメリカ）
OCEAN RIG DOV TERM B 07/25/21 C1
CHASSIX TERM 12% EXIT 07/29/19 C1
ALBERTSONS TERM B-5 12/10/22
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
CITGO HOLDCO TERM B 05/09/2018 C1
小
合
金銭債権
計
計
類
利
率
35
作
額面金額
成
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
5.50000
1,448
488
12.00000
108
106
0.00000
1,085
1,070
5.00000
1,602
1,265
9.50000
357
349
−
−
4,601
−
（注１）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− −
44
3,281
−
償還年月日
千円
57,400
12,471
125,887
148,806
41,131
2021/7/25
2019/7/29
2022/12/10
2018/6/16
2018/5/12
385,698
385,698
−
−
■投資信託財産の構成（2016年１月20日現在）
項
第
目
評
株
公
社
金
銭
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
価
式
債
権
他
額
35 作
額
千円
881,000
122,608,654
385,698
6,303,753
130,179,107
成
期
比
末
率
％
0.7
94.2
0.3
4.8
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、１月20日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝117.55円、１カナダ・ドル＝80.62円、１イギリス・ポンド＝166.58円、１ユーロ＝128.38円です。
（注２）作成期末における外貨建資産(125,887,047千円)の投資信託財産総額(130,179,107千円)に対する比率は、96.7％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(2015年８月20日)
(2015年９月24日)
(2015年10月20日)
(2015年11月20日)
第200期末
第201期末
第202期末
第203期末
(2015年12月21日) (2016年１月20日)現在
第204期末
第205期末
(A) 資
産 163,551,606,907円 157,573,163,632円 152,085,369,771円 148,152,606,717円 138,626,163,360円 130,634,689,193円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
676,532,597
3,689,284,829
2,199,591,138
1,930,302,499
2,029,209,414
3,929,818,650
株
式(評価額)
1,148,073,006
932,131,417
904,984,970
873,618,613
980,398,287
881,000,839
公
社
債(評価額) 154,661,091,497
146,593,719,197
144,301,830,418
142,376,415,184
130,657,501,819
122,608,654,509
金
銭
債
権
417,698,702
376,779,849
352,977,057
354,070,117
429,777,740
385,698,169
未
収
入
金
4,751,342,213
4,020,758,251
2,467,164,982
819,109,523
2,812,431,116
1,139,322,980
未
収
配
当
金
3,915,808
2,533,842
−
3,888,610
2,198,814
−
未
収
利
息
1,865,970,167
1,920,155,987
1,822,638,065
1,762,760,951
1,690,812,882
1,665,671,973
前
払
費
用
26,982,917
37,800,260
36,183,141
32,441,220
23,833,288
24,522,073
(B) 負
債
4,548,998,612
6,222,445,398
3,441,439,442
2,131,420,924
3,516,495,136
2,074,065,123
未
払
金
2,917,170,979
4,306,868,094
1,843,934,918
703,395,027
1,874,936,116
812,556,251
未
払
解
約
金
1,631,827,633
1,915,577,304
1,597,504,524
1,428,025,897
1,641,559,020
1,261,508,872
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ) 159,002,608,295
151,350,718,234
148,643,930,329
146,021,185,793
135,109,668,224
128,560,624,070
元
本 57,405,320,285
56,619,868,486
55,414,959,954
53,523,199,787
51,389,329,639
50,853,822,187
次 期 繰 越 損 益 金 101,597,288,010
94,730,849,748
93,228,970,375
92,497,986,006
83,720,338,585
77,706,801,883
(D) 受 益 権 総 口 数 57,405,320,285口 56,619,868,486口 55,414,959,954口 53,523,199,787口 51,389,329,639口 50,853,822,187口
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
27,698円
26,731円
26,824円
27,282円
26,291円
25,280円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
第200期
59,853,110,724円
83,995,945円
2,531,786,384円
第201期
57,405,320,285円
1,196,064,470円
1,981,516,269円
第202期
56,619,868,486円
464,437,569円
1,669,346,101円
第203期
55,414,959,954円
144,492,068円
2,036,252,235円
第204期
53,523,199,787円
83,756,634円
2,217,626,782円
第205期
51,389,329,639円
765,477,849円
1,300,985,301円
（注２）各期末における元本額の内訳は以下の通りです。
第200期末
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド Ａコース(為替ヘッジ付き)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド Ｂコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド(資産成長型) Ｃコース(為替ヘッジ付き)
フィデリティ・ストラテジック・インカム・
ファンド(資産成長型) Ｄコース(為替ヘッジなし)
第201期末
第202期末
第203期末
第204期末
第205期末
49,915,239,484円
49,180,787,477円
48,113,673,824円
46,234,064,849円
44,306,947,023円
43,944,756,164円
4,661,062,925円
4,630,877,616円
4,579,628,156円
4,615,148,866円
4,517,267,503円
4,356,629,366円
2,021,611,054円
1,985,339,846円
1,906,289,505円
1,846,157,685円
1,727,123,901円
1,715,418,410円
807,406,822円
822,863,547円
815,368,469円
827,828,387円
837,991,212円
837,018,247円
− −
45
第200期（自2015年７月22日 至2015年８月20日） 第203期（自2015年10月21日 至2015年11月20日）
第201期（自2015年８月21日 至2015年９月24日） 第204期（自2015年11月21日 至2015年12月21日）
第202期（自2015年９月25日 至2015年10月20日） 第205期（自2015年12月22日 至2016年１月20日）
■損益の状況
項
(A) 配
受
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当
取
等
配
収
当
益
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
解 約 差 損 益 金
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
第200期
第201期
第202期
第203期
第204期
第205期
657,274,716円
8,748,287
640,549,595
7,976,834
△1,659,743,810
1,234,594,154
△2,894,337,964
△1,750,326
△1,004,219,420
106,966,504,586
149,968,248
△4,514,965,404
101,597,288,010
101,597,288,010
705,332,601円
3,365,517
701,714,594
252,490
△6,237,566,419
504,649,105
△6,742,215,524
△1,250,123
△5,533,483,941
101,597,288,010
2,014,977,224
△3,347,931,545
94,730,849,748
94,730,849,748
514,751,842円
1
514,751,841
−
△15,122,357
1,457,992,582
△1,473,114,939
△1,176,032
498,453,453
94,730,849,748
777,073,830
△2,777,406,656
93,228,970,375
93,228,970,375
624,363,783円
6,573,067
617,625,872
164,844
1,900,274,478
4,605,512,259
△2,705,237,781
△1,268,337
2,523,369,924
93,228,970,375
249,490,523
△3,503,844,816
92,497,986,006
92,497,986,006
602,232,119円
4,546,400
593,234,607
4,451,112
△5,745,910,669
392,563,258
△6,138,473,927
△1,345,890
△5,145,024,440
92,497,986,006
143,983,018
△3,776,605,999
83,720,338,585
83,720,338,585
540,049,482円
1
537,817,793
2,231,688
△5,677,000,158
641,912,745
△6,318,912,903
△1,168,387
△5,138,119,063
83,720,338,585
1,194,932,423
△2,070,350,062
77,706,801,883
77,706,801,883
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価格を差し引いた差額分をいいます。
− −
46

 Download  Report
参考資料 欧州のFガス規制について（PDF形式：83KB）

参考資料 欧州のFガス規制について（PDF形式：83KB）

受付表ダウンロード

受付表ダウンロード

1/2 法日医大（情）第15号 平成25年10月24日 事 務 責

1/2 法日医大（情）第15号 平成25年10月24日 事 務 責

教員需要の推計から考える 養成システムの課題 視点

教員需要の推計から考える 養成システムの課題 視点

少額投資非課税制度

少額投資非課税制度

スポーツが盛んなカタール 一番人気は「サッカー」 その他のスポーツ観戦

スポーツが盛んなカタール 一番人気は「サッカー」 その他のスポーツ観戦

研究教育基盤技術センター

研究教育基盤技術センター

Paperzz.com

Your Paperzz

© Copyright 2024 Paperzz