FE 506

DERS BİLGİLERİ
Ders
Stokastik
Süreçler
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
FE506
2
3+0
3
10
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gazanfer Ünal
Dersi Verenler
Prof. Dr. Gazanfer Ünal
Dersin Yardımcıları
Öğrencilerin finansal iktisattaki stokastik süreçlerle ilgili temel bilgi
Dersin Amacı
sahibi olması ve bu modelleri analiz edip gerçek hayat problemlerin
çözümünde kullanma becerisi sağlar.
Sürekli ve kesik zaman serisi modelleri; Fourier analizi; Dalgacık
Dersin İçeriği
metodları; Mathematica ile stokastik analiz.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Finansal iktisatta beliren
Program
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Öğrenim Çıktıları
1,2,3
1,2,3
A,C
1,2,3,5
1,2,3
A,C
1,2,3,5,6
1,2,3
A,C
sürekli ve kesik zaman
stokastik süreçleri anlama
yetisi kazanır.
Yeni model ve tekniklerin
sunulduğu akademil
makaleleri okuyup anlama ve
analiz etme becerisi kazanır.
Stokastik modellerin
çözümünde ve finansal
problemlere uygulanmasında
ekonometrik yazılım
programlarını kullanma
becerisi sağlanır.
Öğretim
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Yöntemleri:
Ölçme
A: Sınav , C: Ödev
Yöntemleri:
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Stokastik süreçlere giriş
2
Durağanlık, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon
3
AR(p) modelleri
4
MA(q) modelleri
5
ARMA(p,q) modelleri
6
Durağan olmayan zaman serisi modelleri
7
Model seçim kriterleri (AIC, BIC)
8
Ara Sınav
9
Koşullu oynaklık modellerine giriş
10
ARCH modelleri ve özellikleri
11
GARCH modelleri ve özellikleri
12
Koşullu oynaklık modelleriyle kestirim yöntemleri
13
CAR(p) modelleri
14
CARMA(p,q) modelleri
15
Genel Tekrar
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
P.J. Brockwell and R.A. Davies : Time series – theory and methods
Diğer Kaynaklar
G. Ünal : Lecture Notes
F.E. Benth : Stochastic modelling of electricity and related markets
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
Ödev
12
40
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
İktisat, Finans, İstatistik ve Bilgisayar bilimi alanlarında özümsediği bilgi ve
1
becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları
X
üretir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle, ulusal – uluslararası yayınları
2
3
4
5
6
takip eder; akademik kurallara uygun eserler hazırlama düzeyine gelerek
X
bilimsel makaleler ile bilgi sınırını genişletmesi beklenir.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular,
X
oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.
İş yaşamına dahil olduğunda değişik alanlarda edindiği bilgi birikimi ile
farklılık ve yetkinliklerini harmanlayıp bireysel kariyerine yansıtması
X
beklenir.
İngilizce yeterliliği ile alanındaki bilgi ve gelişmeleri uluslararası düzeyde
X
izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
İlgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim
X
teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
AKTS / İŞ YÜKÜ
TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
5
80
1
20
20
Ödev
12
6
72
Final
1
30
30
Ara Sınav
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
250
Toplam İş Yükü / 25 (s)
10
Dersin AKTS Kredisi
10

Download Report