Tanıtım Broşürü

RiskGround, piyasa riski, performans ölçümleri, iç kontrol takibi, ve pozisyon/portföy takibi olanaklarını sağlarken, risk
yöneticilerinin yanısıra portföy yöneticilerinin de portföy riskini ve performansını takip etme olanağını sağlayarak kurum
çapında entegre bir çözüm sunmaktadır. Yasal sınırlamaların ve kurum içi sınırlamaların dahil edilebildiği uygulama erken
uyarı sistemleri ile pro-aktif risk yönetimine olanak sağlamaktadır.
Piyasa Riski
Riske maruz değer analizlerleri ve senaryo analizleri gibi piyasa riskini ölçen analizlerin yanı sıra likidite, kaldıraç,
yoğunlaşma risklerinin ölçülmesine olanak sağlamaktadır.

Riske Maruz Değer: Dinamik yapısıyla farklı
Riske Maruz Değer modellerini (variancecovariance, tarihsel simülasyon, monte
carlo simülasyonu) entegre ederken portföy
bazında analizin özelleştirilmesine olanak
sağlar. Göreceli RMD ve Backtesting
analizleri de mevcuttur. Portföy bazında
limit tanımlamaları sayesinde limit aşımı
durumunda uyarı verebilmektedir. Gün içi
portföy güncelleme özelliği ile pro-aktif risk
yönetimine olanak sağlar.

Simülasyonlar: Portföy simülasyonları iki
tipte gerçekleştirilebilmektedir. Stress Testi
Analizleri ile tarihteki belirli günlerin tekrar yaşanması durumunda portföyün kaybedeceği kar/zarar hesaplanırken
Senaryo Analizleri ile kullanıcı tarafından girilen bazı varsayımlar altında portföyün performansı ölçülmektedir.

Likidite Riski Analizi: Dönemsel işlem hacimleri ile bir portföyü oluşturan döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi
herhangi bir aktifin nakde çevrilebildiği sürenin ölçülmesini sağlar. Varsayımlar kullanıcı tarafından girilirken,
tanımlanan limitlerle likitide riski kontrol altında tutulabilmektedir.

Kaldıraç Analizi: Açık Pozisyon Hesabı ve Kaldıraç riski analizleri yaparken, portföy bazında belirlenen limitleri de
takip ederek limit aşım durumunda uyarı vermektedir.

Yoğunlaşma ve Karşı Taraf Riski: Portföylerin yoğunlaştığı herhangi bir kıymeti, ihraççıyı veya borsa dışındaki
işlemlerde yer alan karşı tarafı listeler, ve böylece herhangi bir kuruma karşı maruz kalınan riskin takip altında
olmasını sağlar.
Performans Ölçümü
Portföy performans ölçümleri fon yöneticilerinin performansları etkin bir şekilde takip edilmesini, kıstas performansı ile
karşılaştırılabilmesine olanak sağlar.



Geriye dönük performans analizi: Portföylerin geçmiş performanslarının kırılımını gösterirken kıstaslarına göre
performans analizi yaparak performansın kaynağının tespit edilmesine olanak sağlar.
Ex-post risk ölçütleri: Alpha, Beta, Sharpe, Jensen’s Alpha, Tracking Error, Treynor, Information Ratio gibi
rasyoların düzenli olarak takip edilmesini sağlar.
Seçim ve Alokasyon etkisi: Portföy yöneticisinin performansının kıymet seçiminden mi kıymet alokasyonundan
mı kaynaklandığını gösterirken kıstasından ayrıştığı noktaların belirlenmesini sağlar.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
İç Kontrol
İç Kontrol sistemi ile yasal sınırlamalar ve kurum içi sınırlamalar düzenli takip edilebilmekte, ve erken uyarılar ile limit
aşımları kontrol altında tutulabilmektedir.



Resmi Sınırlamalar: Emeklilik Fonları ve Yatırım Fonları için tanımlanmış olan yasal limitlerin kontrolü yapılırken
limit aşım durumunda uyarı verilmesini sağlar.
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları: Yatırım stratejisinde belirlenen bant aralıkları içerisinde kalınmasının takibine
olanak sağlar. Limti aşım durumunda uyarı verir.
Kurum içi Sınırlamalar: Kurum içi sınırlamaların tanımlanmasına olanak sağlar.
Portföy Takip Sistemi
Portföy/Pozisyon takip sistemi ile anlık kar/zarar takibi yapılabilmekte ve aynı zamanda pozisyonların risk profili anlık
olarak takip edilebilmektedir.



Fiyat/Getiri Hesaplamaları, Fonlama maliyetini dikkate alan Breakeven Fiyat Hesaplamaları
Anlık Kar/Zarar Takibi
Durasyon / Konveksite / PVBP hesaplamaları
RiskGround pozisyon takibi, portföy varlık dağılımı, portföy fiyatlaması gibi özellikleri ile kurumun farklı birimleri için ortak
bir çözüm sunmaktadır. İlave olarak ortak veri bankası ile kurum içerisinde risk yöneticisinden portföy yöneticisine aynı
verinin görüntülenmesini sağlar. Admin yetkisi ile kullanıcı bazında bilgi sınırlama özelliğine sahiptir.
Odifin StratejiK Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Menekşe Sokak No 55
Akatlar, Beşiktaş – İstanbul
+90 (212) 325 20 22
www.odifin.com
Rasyonet Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
İTÜ Ayazağa Kampüsü Koru Yolu ARI Teknokent 3, Kat: 2, No: 203
Maslak – İstanbul
+ 90 (212) 285 49 85
www.rasyonet.com

Download Report