Preparazione al nuovo regime Solvency II

Elenco dei relatori
Dott. Marco Bodoyra
Dott.ssa Paola Scarabotto
Dott. Giovanni Bragolusi
Prof. Avv. Michele Siri
Senior Manager
Ernst & Young
Consulting Insurance Leader
PwC
Dott.ssa Antonella Chiricosta
Partner
KPMG
Prof. Paolo De Angelis
Ordinario di Tecnica e Finanza delle Assicurazioni
e di Tecnica Attuariale e Finanziaria della Previdenza
Sapienza Università di Roma
Preparazione al nuovo
regime Solvency II
Linee guida EIOPA e Provvedimento
IVASS n. 17 del 15 aprile 2014
Responsabile Risk Management
Groupama Assicurazioni
Docente di Diritto delle Assicurazioni e di Diritto del
Mercato Finanziario
Università di Genova
Dott. Alberto Tosti
Direttore Amministrazione e Finanza
Sara Assicurazioni
Dott. Marco Vesentini
Responsabile Risk Management
Chief Risk Officer
Gruppo Cattolica Assicurazioni
Dott. Alessandro Di Lorenzo
Consulting Insurance Leader
PwC
Avv. Stefano Febbi
Partner
Bird & Bird
Dott. Salvatore Forte
Partner
Crenca & Associati
Prof. Andrea Giacomelli
Docente di Misurazione del Rischio
Università Ca’ Foscari di Venezia
Milano, 17 e 18 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan
Prof. Avv. Pierpaolo Marano
Associato di Diritto delle Assicurazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dott. Francesco Merlin
PARADIGMA Srl
Principal
Oliver Wyman
Tel.011.538686
Fax011.5621123
Dott. Cosimo Damiano Piazzolla
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
[email protected]
Senior Manager
Ernst & Young
Early booking
entro il giorno 8 agosto 2014
-20
%
Programma dei lavori
Prima giornata: mercoledì 17 settembre 2014
Scelte strategiche, Linee Guida EIOPA e modifiche
ai Regolamenti IVASS
La direttiva Solvency II e il processo di recepimento in Italia
Il quadro normativo
I punti chiave dell’architettura a tre pilastri
La revisione realizzata con la Direttiva Omnibus II
Il sistema di governance nelle misure di attuazione e negli
orientamenti EIOPA
Prof. Avv. Michele Siri
Università di Genova
Solvency II: impatto sulle principali aree di business del
settore assicurativo
Gestione del capitale
Strategie di prodotto
ALM e investimenti
Strategie di portafoglio
Effetti di consolidamento del settore
Implicazioni sul level playing field
Short term CEO agenda
Dott. Francesco Merlin
Oliver Wyman
Solvency II: scelte strategiche e organizzative
Orientamenti sul sistema di governance
Il sistema di governance delineato dalla Direttiva Solvency II
Orientamento delle leading practice di mercato
Gli assi portanti delle linee guida emanate da EIOPA
Dott. Marco Bodoyra
Le scelte compiute nel provvedimento che modifica il
Ernst & Young
Regolamento ISVAP n. 20/2008:
rinnovato sistema dei controlli interni
Lettera al mercato introduttiva delle linee guida EIOPA e
processo FLAOR nella nuova regolamentazione IVASS
• gli obiettivi e il contenuto minimo del documento sulle
Processi e procedure per la valutazione prospettica dei rischi
politiche di indirizzo
Metodologie utilizzate
• il nuovo sistema aziendale di gestione dei dati
Valutazioni prospettiche dei rischi svolte nel corso dell’anno
• il rinnovato assetto delle funzioni di controllo interno
Rispetto dei requisiti previsti da Solvency II in materia di riserve
• il ruolo delle società capogruppo
tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri
Prof. Avv. Pierpaolo Marano
Analisi quantitative (tecniche di stress testing, analisi di
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione
• il ruolo dell’organo amministrativo e dell’alta direzione nel
delle ipotesi e delle risultanze
Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (ORSA)
Contenuti della Relazione sulla valutazione interna del profilo di
Principi ORSA: art. 45 Direttiva 2009/138 e linee guida EIOPA
rischio del gruppo
Distinzione tra rischi attuali e prospettici
Dott.ssa Antonella Chiricosta
Connessione tra pianificazione strategica e valutazione
KPMG
prospettica dei rischi
Il ruolo delle analisi di sensitivity e di stress test
Documento EIOPA n. 13/09: orientamenti sulla valutazione
prospettica dei rischi
Lettera al mercato IVASS: adempimenti a partire dal 2014
Il contenuto minimo della relazione sulla valutazione interna del
profilo di rischio dell’impresa
Prof. Andrea Giacomelli
Università Ca’ Foscari di Venezia
Orientamenti sul sistema di governance: linee guida EIOPA
La soluzione nazionale per garantire la preparazione al nuovo
I fattori critici di successo di un processo di pre-application
Seconda giornata: giovedì 18 settembre 2014
Valutazione e gestione dei rischi in Solvency II
I presidi di gestione dei rischi nel Provvedimento IVASS
del 15 aprile 2014
regime:
Trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali
competenti
• aggiornamenti al Regolamento ISVAP n. 20 e al Regolamento
Overview dei requisiti in materia di disclosure
disposizioni
ISVAP n. 36
Principali sfide e impatti del Pillar 3 sulle compagnie di
La gestione dei rischi di investimento nel nuovo Regolamento
• lettera al mercato introduttiva degli orientamenti EIOPA
assicurazione
36 e il rapporto con i delegati alla gestione
Il nuovo ruolo dell’organo amministrativo
Dott. Cosimo Damiano Piazzolla
Gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’IVASS
Implicazioni sui modelli gestionali e organizzativi
Ernst & Young
Avv. Stefano Febbi
Rafforzamento del principio della valutazione prospettica dei
Individuazione, valutazione e gestione dei rischi
Il ruolo della funzione di risk management alla luce delle nuove
Bird & Bird
rischi (forward looking) e integrazione nei processi decisionali
Procedure preliminari dei modelli interni (pre-application)
Dott. Alberto Tosti
Il processo di approvazione dei modelli interni
Rischi di sottoscrizione per l’assicurazione vita
Sara Assicurazioni
La richiesta di adesione al processo di pre-application
Rischio finanziario e rischio demografico
La logica dei modelli di ALM per la valutazione del rischio di
• strumenti e tecniche
sottoscrizione per l’assicurazione sulla vita: formula standard vs.
• mapping dei rischi e processo
modello interno
• analisi delle ‘interdipendenze’
La costruzione di un modello interno di ALM stocastico e i
• prerequisiti, obiettivi e peculiarità dei metodi di valutazione
problemi connessi alla calibrazione dei parametri di valutazione
• fonti dati e processo di raccolta delle perdite
Strategie riassicurative ottimali e requisiti patrimoniali
Le politiche di gestione e di riduzione del rischio:
Lo schema di reportistica
• modelli organizzativi
Prof. Paolo De Angelis
• rischi principali
Sapienza Università di Roma
• i piani di riduzione e contenimento dei rischi
• vantaggi attesi
Rischi di sottoscrizione per le non-life insurance (danni) e
malattia
L’esperienza di Groupama Assicurazioni
Confronto tra il bilancio civilistico e il nuovo bilancio Solvency II:
Groupama Assicurazioni
Dott.ssa Paola Scarabotto
la valutazione delle riserve tecniche (best estimate e risk margin)
La valutazione quantitativa dei rischi di sottoscrizione: rischio di
Gestione e mitigazione del rischio di credito tecnico
assicurativo
tariffazione e di riservazione
Il processo di gestione del credito tecnico assicurativo
Impatti del nuovo regime di solvibilità sulla valutazione di un
Type I e Type IU e il rischio operativo interno derivante dalla
nuovo prodotto danni: definizione di rischio e pricing
gestione in outsourcing
Analisi di redditività al netto del costo del capitale
Analisi dell’efficienza riassicurativa
Dott. Giovanni Bragolusi
Dott. Alessandro Di Lorenzo
Esemplificazioni numeriche
PwC
Solvency Capital Requirement
Dott. Salvatore Forte
Crenca & Associati
Rischi di mercato
I nuovi requisiti regolamentari per il rischio di mercato secondo le
ultime specifiche tecniche (atti delegati e stress test)
La frontiera efficiente in Solvency II
Limiti operativi risk-based per il rischio di mercato
Evoluzione dell’ALM in ottica Solvency II
Dalla formula standard al modello interno: l’esperienza di
Cattolica Assicurazioni
Dott. Marco Vesentini
Gruppo Cattolica Assicurazioni
Rischi operativi
Definizione e origini del rischio operativo
Solvency II vs altri standard; peculiarità del mercato assicurativo
Il processo di valutazione del rischio operativo:
Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento
Orario dei lavori
Quota di partecipazione
Milano, 17 e 18 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141
9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Modulo di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Dati relativi all’evento
due giornate: € 2.150 + Iva
una giornata: € 1.350 + Iva
Early booking
Inviando la scheda di iscrizione entro venerdì 8 agosto 2014 si avrà diritto a uno
sconto del 20% sulla quota di partecipazione.
Dati relativi al partecipante
La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee
break.
Azienda/Studio/Ente
Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.
Nome
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono
Ordine/Distretto
Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
Intestatario fattura
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica).
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante,
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del
sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Fax
Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili
è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per
verificare la disponibilità.
PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T
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Cognome
Luogo e data di nascita
C. F.
Dati per la fatturazione
Indirizzo
Città
CAP
Provincia
P. Iva
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Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.
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richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per
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