Rendimento FIC ADB Dynamic Asset Allocation al 30 Maggio 2014

La Mondiale ADB Dynamic Asset Allocation
Fondo Interno Collettivo
Gestore
Advisor
MAG Asset Management SA
ADB spa
Collocatore
Data Lancio
TAU Global Investor
17 agosto 2012
Valuta di Riferimento
Frequenza NAV
Categoria del Fondo
Benchmark
Euro
Settimanale
Flessibile
Destinazione Proventi
Banca Depositaria
Società di Revisione
Monthly Report
30 maggio 2014
Andamento del modello
1,200
FIC
Back Test
1,100
Benchmark
Fideuram Flessibili
Accumulazione
Banca Akros spa
KPMG Audit
1,000
900
Profilo di Rischio
800
700
600
Performance Mensili
Obiettivi
-Individuazione delle asset class con "upside
potential"
-Allocazione difensiva nei periodi “risk-off”
-Contenimento del Draw Down
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
YTD
-
-
-
-
-
-
-
-0.08%
-0.03%
0.85%
0.23%
1.85%
3.29%
2013
1.42%
0.85%
1.79%
2.03%
-0.77%
-1.47%
1.27%
-0.84%
2.00%
0.84%
1.43%
-0.11%
8.69%
2014
-1.77%
1.81%
-0.08%
0.48%
1.11%
2012
1.52%
3%
Peculiarità
-Portafoglio in Fondi e Sicav azionari e obbligazionari
-Gestione attiva del rischio valutario
-Esposizione limitata ad asset class rischiose
(max 50%)
Modello
-Modello quantitativo basato su forza e momento
-Asset Allocation reattiva e flessibile
2%
2%
1%
1%
0%
-1%
Orizzonte Temporale
-1%
-2%
FIC
Benchmark
-2%
-3%
Composizione del Fondo
Azionario
Obbligazionario
Europe
USA
Altro
Analisi delle Performance e del Rischio
32.0%
Valori calcolati a partire dal 17/08/2012
Rendimento Totale
13.45%
Rendimento Annualizzato
7.33%
Volatilità Annualizzata
5.09%
Indice di Sharpe
1.392
Indice di Sortino
2.309
Massimo Drawdown
0.60%
6.0%
69.0%
14.0%
68.0%
Avvertenze - Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Le informazioni contenute nel presente documento, non intendono e non vogliono costituire offerta o sollecitazione
al pubblico risparmio ma rappresentano unicamente un messaggio divulgativo ed informativo di prodotti e servizi.