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DCダイワ・ターゲットイヤー2020

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DCダイワ・ターゲットイヤー2020
追加型投信/内外/資産複合
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書
(請求目論見書)
2016年10月12日
本文書は、
金融商品取引法
(昭和23年法律第25号)
第13条の規定に基づき作成され、
投資者の請求に
より交付される目論見書
(請求目論見書)
です。
本文書にかかる
「DCダイワ・ターゲットイヤー2020」の募集については、委託会社は、金融商品取引法
第5条の規定により、
有価証券届出書を平成28年3月11日に関東財務局長に提出しており、
平成28年3月
12日にその届出の効力が生じております。
発
行
者
名
大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名
取締役社長
本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
有価証券届出書の写し
を縦 覧 に 供 する場 所
該当ありません。
岩本 信之
第一部
証券情報
(1) ファンドの名称
DCダイワ・ターゲットイヤー2020
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されること
により定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振
替受益権」といいます。
)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり
ません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 発行(売出)価額の総額
10 兆円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 申込手数料
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込
手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより
知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00~17:00)
②
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されま
す。
③
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
1
(6) 申込単位
1 円以上 1 円単位
(7) 申込期間
平成 28 年 3 月 12 日から平成 29 年 3 月 10 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 申込取扱場所
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 払込期日
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さ
い。)までに、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等
に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託
が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座
に払込みます。
(10) 払込取扱場所
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申
込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。
(11) 振替機関に関する事項
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) その他
① 当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の
積立てを目的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
②
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
③
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。
この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
④
金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商
品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」とい
うことがあります。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを
得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
⑤
当ファンドは、積立投資専用です。
イ.取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定め
る契約」といいます。)を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、
別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、こ
2
の場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
ロ.収益分配金は、自動的に再投資されます。
⑥
振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」とい
います。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑦
取得申込金額に利息は付きません。
3
第二部
ファンド情報
第1
1
ファンドの状況
ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商
属
品
性
分
区
類
分
単位型投信・追加型投信
投 資 対 象 地 域
投資対象資産(収益の源泉)
投 資 対 象 資 産
決 算 頻
投 資 対 象 地
投 資 形
為 替 ヘ ッ
度
域
態
ジ
追加型投信
内外
資産複合
その他資産(投資信託証券(資産複合
更型(株式、債券、不動産投信)))
年1回
グローバル(含む日本)
ファミリーファンド
為替ヘッジなし
資産配分変
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
(注 1)商品分類の定義
・
「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信
託財産とともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、
国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・
「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
(注 2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・
「資産複合 資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比
率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記
載がないもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・
「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
る旨の記載があるもの
・
「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・
「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
4
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームペ
ージ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(2) ファンドの沿革
平成 20 年 2 月 28 日
信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) ファンドの仕組み
受益者
お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口
↑↓※1
委託会社
販売会社
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約(※1)に基づき、次の業務を行な
います。
①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務
など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下
「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成
など
↓運用指図 ↑↓※2
受託会社
損益↑↓信託金(※3)
信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト
三井住友信託銀行 ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す
株式会社
ることができます。また、外国における資産の
再信託受託会社: 保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
日本トラスティ・ ると認められる外国の金融機関が行なう場合
サービス信託銀行 があります。
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
株式会社
分
②信託財産の計算
など
損益↑↓投資
投資対象
内外の株式・債券・リート(REIT)および短期金融資産
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
など
(注)収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金
の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた
信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、
委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されて
います。
※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信
託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン
ド口座に払込みます。
17
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。ま
た、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況(平成 28 年 6 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
昭和34年12月12日 設立登記
昭和35年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
昭和35年 4月 1日 営業開始
昭和60年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
平成 7年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資
顧問業の登録を受ける。
平成 7年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資
一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成19年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたも
のとみなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
名
称
株式会社大和証券グループ本社
住
所
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
2
所有
株式数
株
2,608,525
比率
%
100.00
投資方針
(1) 投資方針
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を
主要投資対象とします。
1.トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2.外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3.ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4.ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6.ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7.外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
②
投資態度
イ.主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資す
るとともに、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざ
して運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポ
ートフォリオを構築し、2020 年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券
の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ない
ます。
当初設定時の基本配分比率
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の24%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
……信託財産の純資産総額の14%
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
……信託財産の純資産総額の6%
18
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
……信託財産の純資産総額の6%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
……信託財産の純資産総額の28%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
……信託財産の純資産総額の22%
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.2020 年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6
号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.の証券または証書の性質を有
するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
19
(3) 運用体制
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
リスク管理
ファンド運営上
運用
の諸方針の決定
(運用方針の決定、実行)
運用方針の決定
運用評価
コンプライアンス
運用実行
ファンド
個別会議
調査部
投資調査課
調査部
企業調査課
銘柄・セクター分析
クレジット
リサーチチーム
信用リスクの分析
商品本部
運用部長
運用会議
基本計画書
運用本部
投資環境検討会 等
マクロ・市場動向分析
運用本部
クウォンツ
リサーチチーム
運用計画書の承認
リスクマネジメント
会議
運用審査会議
ファンド
マネージャー
運用計画書
ファンド評価会議
執行役員会議
リスクマネジメ
ント部
定量分析・運用モデル
議長
運用本部
取締役会
CIO
海外現地法人
大和総研等
運用部
ファンドマネージャー
法務コンプライ
アンス部
ポートフォリオ
運用本部
②
運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個
別会議において審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO(Chief Investment Officer)が議長となり、原則として
月 1 回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定し
ます。
ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で
決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファ
ンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の
決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③
職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社
内規則によって、次のように定められています。
イ.CIO(Chief Investment Officer)(1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
20
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ.Deputy-CIO(0~5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ. インベストメント・オフィサー(0~5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④
ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事
務局となる内部管理関連部門の人員は 30~40 名程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバッ
クします。
ロ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要
事項を審議・決定します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況に
ついての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
⑤
受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。
また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※
上記の運用体制は平成 28 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 分配方針
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
(5) 投資制限
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
②
外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③
特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
21
められる場合には、制約されることがあります。
④
外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建
資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤
資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の
入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該
期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を
限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産
総額の 10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>各マザーファンドの概要
1.トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理
を行ないます。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、
東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資すること
を指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、前 1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
22
②
委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
(注)東証株価指数(TOPIX)とは
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の
時価総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、1968 年(昭和 43 年)1 月 4
日(基準時)の時価総額を 100 として、1969 年(昭和 44 年)7 月 1 日から株式会社東京証券
取引所が算出・公表しています。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であ
り、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウ
およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TO
PIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停
止を行なうことができます。
2.外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ
指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかか
る為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図し
ます。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
23
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め
るものをいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含み
ます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または
証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定
めるものをいいます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号
で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい
います。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書、前 12.ならびに前 16.の証券または証書のうち前 1.の証
券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および
前 12.ならびに前 16.の証券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、前 13.の証券および前 14.の証券を以下「投資信託証券」とい
います。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
24
(注)MSCIコクサイ指数とは
MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要
国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサ
イ指数(円ベース)は、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに、MSCI Inc.
の承諾を得て委託会社が計算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有し
ています。
3.ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信
託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」とい
います。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第
8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
るものをいいます。以下、「<参考>各マザーファンドの概要」において同じ。
② 投資態度
イ.東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み、以下同じ。)に連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東
証REIT指数」の構成銘柄(採用予定を含みます。)とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。この
ため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生
じたとき、「東証REIT指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに
信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、
次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをい
い、後掲(3)⑤に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6
号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することがで
25
きます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
3.投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
4.新投資口予約権証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動
産投資信託証券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以下とし
ます。ただし、当該同一銘柄の「東証REIT指数」における時価の構成割合が 30%を超
える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいい
ます。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
26
(注)東証REIT指数とは
●「東証REIT指数」は、東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価
総額加重平均の指数で、平成 15 年 4 月より算出・公表されています。
[算出方法の概要]
指数:算出時の時価総額(注 1)÷基準時の時価総額(注 2)×1,000
(注 1)算出対象銘柄ごとに、価格に指数算出用上場口数を乗じ、これを全銘柄合計したものです。
(注 2)平成 15 年 3 月 31 日の終値により算出された時価総額とします。ただし、算出対象銘柄数の
増減など市況変動によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するた
め、基準時の時価総額を修正します。なお、配当込み指数の算出に際しては、権利落(金銭の分
配)についても、基準時の時価総額の修正が行なわれます。
①東証 REIT 指数の指数値および東証 REIT 指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京
証券取引所といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証 REIT 指数
に関するすべての権利および東証 REIT 指数の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所
が有します。
②(株)東京証券取引所は、東証 REIT 指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証 REIT
指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証 REIT 指数の商標の変更もしくは使用の停止を
行なうことができます。
③(株)東京証券取引所は、東証 REIT 指数の商標の使用もしくは東証 REIT 指数の引用に関して得ら
れる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④(株)東京証券取引所は、東証 REIT 指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性
を保証するものではありません。また(株)東京証券取引所は、東証 REIT 指数の指数値の算出ま
たは公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件インデックス・ファンドは、東証 REIT 指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用し
ますが、本件インデックス・ファンドの基準価額と東証 REIT 指数の指数値の動向が乖離すること
があります。
⑥本件インデックス・ファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるもので
はありません。
⑦(株)東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデッ
クス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑧(株)東京証券取引所は、当社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、東証 REIT
指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起
因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
4.ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予
定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
(以下「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、
ベンチマーク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同
じ。)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ち
ます。
ハ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生
じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
27
①
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6
号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することがで
きます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.の証券または証書の性質を有
するもの
3.外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。)
4.外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
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(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30%以下とし
ます。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30%を超える場合に
は、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注)S&P先進国REIT指数(除く日本)
(円ベース)とは
S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバ
ル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用
され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出
して算出するインデックスです。
[特徴]
・世界に上場する各国のREIT制度に基づいて設立・運営されている銘柄を幅広く採用。
・1989 年から過去データを算出。
・配当込み指数値、配当利回りデータ等を算出。
S&P 先進国REIT指数(除く日本)(「当インデックス」)は S&P Dow Jones Indices
LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが大和証券投資信託委託株
式会社 に付与されています。Standard & Poor’s®および S&P®は Standard & Poor’s
Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は Dow Jones Trademark
Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンス
が SPDJI に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和証券投資信託委託株式
会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P またはそれ
ぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものでは
なく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も
行なわず、S&P 先進国REIT指数(除く日本)の誤り、欠落、または中断に対して
一切の責任も負いません。
5.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。
以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)
の動きに連動する投資成果をめざします。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公
社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生
じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
が行なわれないことがあります。
29
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、
次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをい
い、後掲(3)④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6
号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することがで
きます。
1.転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権
者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証
書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定め
るものをいいます。)
10.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で
定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいい
ます。)
12.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前 15.の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
30
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所におけ
る有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる
ものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものと
します(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に
かかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれ
らの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行
なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の
総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやか
にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
31
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(注)NOMURA-BPI総合指数とは
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全
体の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて
構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株
式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありま
せん。
6.ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。
以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合短期
指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生
じたとき、NOMURA-BPI総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入った
とき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、
次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをい
い、後掲(3)④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6
号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することがで
きます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
32
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証
書の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定め
るものをいいます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で
定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいい
ます。)
12. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15.の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所におけ
る有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる
ものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲
で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
有価証券の組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る
組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度と
し、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等な
らびに前(2)③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品
33
運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を
上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に
かかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
保有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
らびに前(2)③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)
の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金
融商品運用額等の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミア
ム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、
かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行
なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の
総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやか
にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
34
(注)NOMURA-BPI総合短期指数とは
NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場
全体の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づ
いて構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPI総合には、債券の残存期間別に短期・中期・長期などのサブ・イ
ンデックスがあり、NOMURA-BPI総合短期(NOMURA-ボンド・パフォーマ
ンス・インデックス総合短期)は、残存期間1年以上3年未満の短期の公募利付債市場全
体の動向を表わす投資収益指数で、一定の銘柄採用基準に基づいて構成された債券ポート
フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券
株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任あ
りません。
7.外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、
ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と
します。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる
為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図し
ます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引
受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め
るものをいいます。)
35
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含み
ます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または
証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定
めるものをいいます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号
で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい
います。)
16. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以
下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注)シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とは
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLC
が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均
し円ベースで表示した債券インデックスです。
36
3
投資リスク
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託
証券など値動きのある証券(外国証券には為替リ
スクもあります。)に投資しますので、基準価額は
大きく変動します。したがって、投資元本が保証
されているものではなく、これを割込むことがあ
ります。委託会社の指図に基づく行為により信託
財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に
帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファン
ドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下
さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとお
りです。
①
株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、
市場の需給等を反映して変動します。株価は、
短期的または長期的に大きく下落することがあ
ります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなるこ
ともあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、
投資元本を割込むことがあります。
②
公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落
します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、
公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営
不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくな
った場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落しま
す(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
37
③
リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対
する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの
投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対す
る投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。した
がって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収
益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動
産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することが
あります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな
損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落すること
も想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがありま
す。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となる
ことが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化す
る可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもあ
りえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配
当に影響を与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リー
トの価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になること
もあります。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を
割込むことがあります。
38
④
外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替
レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為
替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産につ
いて、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因と
なり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するた
めの為替ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた
部分は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、
または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、
方針に沿った運用が困難となることがあります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければ
ならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、
当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要
因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、
債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が
下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを
撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱い
ます。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
39
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
取締役会
・運用リスク管理等に関する基本
方針の決定・変更
・運用リスク管理等に関するモニタ
リング・監視結果のうち重要な事
項の報告
運用リスク管理等の適切
性および有効性を検証す
るための内部監査にかか
る重要事項の報告
・報告を受けた必要事項の審議・
決定
リスクマネジメント会議
内部監査会議
・運用リスク管理等に関する具体
的方法の決定・変更
・運用リスクの状況および運用リス
ク管理等の状況に関する事項の
報告
・報告を受けた必要事項の審議・
決定
・市場リスクおよび信用リスクの管理
・取引業者の信用リスクの管理
・投資制限の管理
・取引価格または評価価格の妥当性の検証
運用リスク管理等の適切
性および有効性を検証す
るための内部監査、監査
結果の報告
内部監査部
リスクマネジメント部
運用本部
・自主管理
※
流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のため
に合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、
取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難とな
るリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止
および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動
性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めています。
40
41
4
手数料等及び税金
(1) 申込手数料
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込
手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより
知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00~17:00)
②
申込手数料には、消費税等が課されます。
③
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 換金(解約)手数料
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 信託報酬等
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得
た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日(6 か月終了日が休業日の
場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から
支弁します。
信託報酬率
第 1 計算期間から 2016 年 3 月 11 日まで
年率 0.7020%(税抜 0.65%)
2016 年 3 月 12 日から第 13 計算期間まで
年率 0.3024%(税抜 0.28%)
第 14 計算期間以降
年率 0.2376%(税抜 0.22%)
②
信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支
弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
<第 1 計算期間から 2016 年 3 月 11 日まで>
委託会社
販売会社
受託会社
年率 0.300%
年率 0.300%
年率 0.05%
(税抜)
(税抜)
(税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
<2016 年 3 月 12 日から第 13 計算期間まで>
委託会社
販売会社
受託会社
年率 0.125%
年率 0.125%
年率 0.03%
(税抜)
(税抜)
(税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
<第 14 計算期間以降>
委託会社
販売会社
受託会社
年率 0.095%
年率 0.095%
年率 0.03%
(税抜)
(税抜)
(税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
42
④
前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会
社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・
運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) その他の手数料等
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁
します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券等への投資にかかる
会計事務所等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息およ
び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基
づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、
郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、
信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができ
ません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示すること
ができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買
委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用
等を支弁します。
(5) 課税上の取扱い
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積
立金の運用にかかる税制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記に
かかわらず、次の取扱いとなります。
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20%
(所得税 15%および地方税 5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用さ
れます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はあり
ません。)を選択することもできます。ただし、平成 49 年 12 月 31 日まで基準所得税額に
2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%(所得税 15%、復興特別
所得税 0.315%および地方税 5%)となります。
43
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税
込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、20%(所得税 15%およ
び地方税 5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、平成 49 年 12 月 31
日まで基準所得税額に 2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315%(所
得税 15%、復興特別所得税 0.315%および地方税 5%)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、
公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分
離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。
また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除
することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡
損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<注 1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消
費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追
加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本
となります。
<注 2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)
の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者
の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金
となります。
(※)上記は、平成 28 年 6 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正され
た場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めし
ます。
44
5
運用状況
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
親投資信託受益証券
内 日本
155,278,494
99.82
155,278,494
99.82
278,997
0.18
155,557,491
100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名
地域
1 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
日本
2 外国債券インデックスマザーファンド
日本
3 トピックス・インデックス・マザーファンド
日本
4 外国株式インデックスマザーファンド
日本
5 ダイワJ-REITマザーファンド
日本
種類
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
6 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 日本
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
55,971,121
1.2381
69,302,362
1.3100
73,322,168
47.14
12,406,775
2.8344
35,166,702
2.5473
31,603,777
20.32
27,260,770
0.8783
23,944,864
0.7513
20,481,016
13.17
8,190,251
1.9364
15,859,636
1.6892
13,834,971
8.89
3,288,751
2.3126
7,605,757
2.4760
8,142,947
5.23
3,919,372
2.1245
8,326,896
2.0140
7,893,615
5.07
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
親投資信託受益証券
99.82%
合計
99.82%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
45
投資
比率
(%)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
46
(3) 運用実績
① 純資産の推移
純資産総額
(分配落)
(円)
純資産総額
(分配付)
(円)
1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)
1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
第 1 計算期間末
(平成 20 年 12 月 18 日)
6,547,046
6,547,046
0.7390
0.7390
第 2 計算期間末
(平成 21 年 12 月 18 日)
27,850,148
27,850,148
0.8079
0.8079
第 3 計算期間末
(平成 22 年 12 月 20 日)
36,256,038
36,256,038
0.8249
0.8249
第 4 計算期間末
(平成 23 年 12 月 19 日)
40,591,212
40,591,212
0.7738
0.7738
第 5 計算期間末
(平成 24 年 12 月 18 日)
54,675,911
54,675,911
0.8815
0.8815
第 6 計算期間末
(平成 25 年 12 月 18 日)
79,552,652
79,552,652
1.0892
1.0892
第 7 計算期間末
(平成 26 年 12 月 18 日)
119,842,748
119,842,748
1.2294
1.2294
平成 27 年 6 月末日
137,727,798
-
1.2639
-
7 月末日
143,250,942
-
1.2771
-
8 月末日
143,829,714
-
1.2417
-
9 月末日
142,878,911
-
1.2208
-
10 月末日
149,541,396
-
1.2598
-
11 月末日
152,315,600
-
1.2638
-
第 8 計算期間末
(平成 27 年 12 月 18 日)
153,953,019
12 月末日
155,026,998
-
1.2565
-
平成 28 年 1 月末日
154,976,294
-
1.2405
-
2 月末日
155,550,423
-
1.2151
-
3 月末日
166,257,754
-
1.2444
-
4 月末日
161,803,308
-
1.2402
-
5 月末日
165,503,744
-
1.2507
-
6 月末日
155,557,491
-
1.2132
-
153,953,019
47
1.2578
1.2578
② 分配の推移
1口当たり分配金(円)
第 1 計算期間
0.0000
第 2 計算期間
0.0000
第 3 計算期間
0.0000
第 4 計算期間
0.0000
第 5 計算期間
0.0000
第 6 計算期間
0.0000
第 7 計算期間
0.0000
第 8 計算期間
0.0000
平成 27 年 12 月 19 日~
平成 28 年 6 月 18 日
-
③ 収益率の推移
収益率(%)
第 1 計算期間
△26.1
第 2 計算期間
9.3
第 3 計算期間
2.1
第 4 計算期間
△6.2
第 5 計算期間
13.9
第 6 計算期間
23.6
第 7 計算期間
12.9
第 8 計算期間
2.3
平成 27 年 12 月 19 日~
平成 28 年 6 月 18 日
△3.5
(4) 設定及び解約の実績
設定数量(口)
解約数量(口)
第 1 計算期間
10,442,373
2,582,699
第 2 計算期間
28,650,369
3,037,036
第 3 計算期間
11,533,326
2,056,679
第 4 計算期間
11,003,989
2,494,623
第 5 計算期間
16,094,256
6,525,749
第 6 計算期間
22,032,793
11,025,442
第 7 計算期間
34,165,971
9,720,098
第 8 計算期間
38,271,752
13,351,557
平成 27 年 12 月 19 日~
平成 28 年 6 月 18 日
18,320,599
7,746,585
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
48
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
株式
内 日本
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
106,503,221,970
98.26
106,503,221,970
98.26
1,880,810,831
1.74
108,384,032,801
100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)
1,967,890,000
1.82
内 日本
1,967,890,000
1.82
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1 トヨタ自動車
日本
株式
輸送用機
器
717,000
7,086.76
5,081,212,269
5,052.00
3,622,284,000
3.34
2 日本電信電話
日本
株式
情報・通信
業
439,600
4,342.14
1,908,808,183
4,800.00
2,110,080,000
1.95
3 三菱 UFJ フィナンシャル G
日本
株式
銀行業
4,563,700
719.59
3,284,020,226
455.90
2,080,590,830
1.92
4 ソフトバンクグループ
日本
株式
情報・通信
業
323,200
5,921.65
1,913,877,765
5,789.00
1,871,004,800
1.73
5 KDDI
日本
株式
情報・通信
業
564,400
2,730.09
1,540,867,687
3,113.00
1,756,977,200
1.62
6 日本たばこ産業
日本
株式
食料品
381,700
4,004.34
1,528,459,952
4,103.00
1,566,115,100
1.44
7 本田技研
日本
株式
輸送用機
器
518,500
3,674.63
1,905,296,525
2,572.50
1,333,841,250
1.23
8 三井住友フィナンシャル G
日本
株式
銀行業
454,700
4,549.98
2,068,878,880
2,926.00
1,330,452,200
1.23
49
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
407,600
3,022.15
1,231,832,337
2,988.00
1,217,908,800
1.12
8,019,400
227.14
1,821,566,344
148.30
1,189,277,020
1.10
情報・通信
業
424,600
2,163.42
918,591,920
2,766.50
1,174,655,900
1.08
株式
医薬品
676,000
1,578.57
1,067,116,310
1,600.00
1,081,600,000
1.00
日本
株式
医薬品
240,000
5,470.54
1,312,931,008
4,424.00
1,061,760,000
0.98
14 セブン&アイ・HLDGS
日本
株式
小売業
237,900
5,280.87
1,256,320,716
4,281.00
1,018,449,900
0.94
15 東日本旅客鉄道
日本
株式
陸運業
105,200
10,179.91
1,070,927,170
9,433.00
992,351,600
0.92
16 ファナック
日本
株式
電気機器
59,000
19,570.19
1,154,641,298
16,535.00
975,565,000
0.90
17 花 王
日本
株式
化学
162,200
5,122.12
830,808,166
5,929.00
961,683,800
0.89
18 東海旅客鉄道
日本
株式
陸運業
51,500
18,814.43
968,943,330
18,125.00
933,437,500
0.86
19 キヤノン
日本
株式
電気機器
309,200
3,515.45
1,086,978,624
2,912.50
900,545,000
0.83
20 キーエンス
日本
株式
電気機器
13,000
53,000.53
689,007,000
69,140.00
898,820,000
0.83
21 三菱地所
日本
株式
不動産業
422,000
2,388.45
1,007,929,070
1,873.00
790,406,000
0.73
22 東京海上HD
日本
株式
保険業
230,400
4,311.38
993,342,752
3,367.00
775,756,800
0.72
23 三菱商事
日本
株式
卸売業
425,300
2,073.86
882,013,897
1,788.00
760,436,400
0.70
24 三菱電機
日本
株式
電気機器
615,000
1,110.20
682,773,826
1,208.00
742,920,000
0.69
25 日産自動車
日本
株式
輸送用機
器
805,900
1,111.00
895,355,070
917.90
739,735,610
0.68
26 ダイキン工業
日本
株式
機械
84,000
6,951.66
583,939,933
8,514.00
715,176,000
0.66
27 三井不動産
日本
株式
不動産業
301,000
3,110.56
936,280,450
2,331.50
701,781,500
0.65
28 村田製作所
日本
株式
電気機器
60,900
16,045.35
977,162,179
11,380.00
693,042,000
0.64
29 ブリヂストン
日本
株式
ゴム製品
203,200
4,150.62
843,406,592
3,269.00
664,260,800
0.61
30 信越化学
日本
株式
化学
107,800
6,116.56
659,365,894
5,962.00
642,703,600
0.59
9 ソ ニ ー
日本
株式
電気機器
10 みずほフィナンシャルG
日本
株式
銀行業
11 NTTドコモ
日本
株式
12 アステラス製薬
日本
13 武田薬品
50
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
株式
98.26%
合計
98.26%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種
投資比率
水産・農林業
0.12%
鉱業
0.29%
建設業
3.29%
食料品
5.30%
繊維製品
0.73%
パルプ・紙
0.27%
化学
6.17%
医薬品
5.94%
石油・石炭製品
0.50%
ゴム製品
0.82%
ガラス・土石製品
0.86%
鉄鋼
1.14%
非鉄金属
0.82%
金属製品
0.61%
機械
4.62%
電気機器
11.62%
輸送用機器
8.82%
精密機器
1.58%
その他製品
1.61%
電気・ガス業
1.94%
陸運業
4.68%
海運業
0.22%
空運業
0.62%
倉庫・運輸関連業
0.22%
情報・通信業
8.63%
卸売業
4.08%
小売業
5.02%
銀行業
6.99%
証券、商品先物取引業
0.91%
保険業
2.10%
その他金融業
1.20%
不動産業
2.68%
サービス業
合計
3.86%
98.26%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
51
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)
種類
地域
株価指数先物
日本
取引
資産名
TOPIX 先物 2016 年 9 月
買建/
売建
数量
買建
簿価
158
2,062,678,326
時価
1,967,890,000
投資
比率
1.82%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
52
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
株式
投資比率(%)
64,674,252,931
95.66
内 香港
854,224,547
1.26
内 シンガポール
336,229,113
0.50
内 イスラエル
206,453,157
0.31
内 ノルウェー
172,733,359
0.26
内 スウェーデン
746,356,655
1.10
内 デンマーク
534,049,759
0.79
5,200,494,240
7.69
内 アイルランド
121,952,552
0.18
内 オランダ
836,014,073
1.24
内 ベルギー
398,051,297
0.59
内 フランス
2,498,378,131
3.70
内 ドイツ
2,351,330,063
3.48
内 スイス
2,509,597,004
3.71
39,421,482
0.06
内 スペイン
796,938,279
1.18
内 イタリア
524,851,633
0.78
内 フィンランド
261,085,211
0.39
内 オーストリア
43,090,256
0.06
内 カナダ
2,630,978,694
3.89
内 アメリカ
41,793,720,526
61.82
1,768,243,074
2.62
50,059,826
0.07
1,934,247,140
2.86
内 香港
35,411,162
0.05
内 シンガポール
26,616,736
0.04
内 イギリス
74,271,131
0.11
内 フランス
107,769,507
0.16
内 カナダ
17,564,760
0.03
内 アメリカ
1,486,878,502
2.20
185,735,342
0.27
内 イギリス
内 ポルトガル
内 オーストラリア
内 ニュージーランド
投資証券
内 オーストラリア
53
投資資産の種類
時価(円)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
1,002,171,380
1.48
67,610,671,451
100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
株価指数先物取引(買建)
内 アメリカ
為替予約取引(買建)
内 日本
投資比率(%)
957,124,746
1.42
957,124,746
1.42
462,187,000
0.68
462,187,000
0.68
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
122,700
12,065.06
1,480,383,803
9,714.70
1,191,994,181
1.76
91,905
8,363.59
768,664,495
9,515.05
874,481,461
1.29
情報技術
167,150
5,541.39
926,252,569
5,201.07
869,359,085
1.29
株式
ヘルスケア
61,100
10,557.22
645,047,907
12,280.25
750,323,293
1.11
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
8,860
69,092.43
612,159,301
73,642.39
652,471,629
0.97
6 GENERAL ELECTRIC CO
アメリカ
株式
資本財・サ
ービス
207,100
3,122.28
646,643,752
3,143.90
651,101,794
0.96
7 FACEBOOK INC-A
アメリカ
株式
情報技術
50,750
10,892.81
552,814,869
11,748.20
596,221,434
0.88
8 AT&T INC
アメリカ
株式
電気通信
サービス
135,991
3,474.34
472,483,775
4,377.79
595,340,230
0.88
9 NESTLE SA-REG
スイス
株式
生活必需
品
72,550
8,007.06
580,918,172
7,853.98
569,806,430
0.84
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE
アメリカ
株式
生活必需
品
60,187
7,816.11
470,430,003
8,635.17
519,725,464
0.77
1 APPLE INC
アメリカ
株式
情報技術
2 EXXON MOBIL CORP
アメリカ
株式
エネルギー
3 MICROSOFT CORP
アメリカ
株式
4 JOHNSON & JOHNSON
アメリカ
5 AMAZON.COM INC
54
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
11 WELLS FARGO & CO
アメリカ
株式
金融
107,372
5,676.92
609,543,039
4,833.68
519,002,179
0.77
12 JPMORGAN CHASE & CO
アメリカ
株式
金融
81,170
6,886.84
559,005,566
6,298.09
511,216,128
0.76
アメリカ
株式
電気通信
サービス
90,154
4,685.90
422,458,457
5,666.22
510,832,813
0.76
14 PFIZER INC
アメリカ
株式
ヘルスケア
136,463
3,368.45
459,678,177
3,602.87
491,659,691
0.73
15 ALPHABET INC-CL C
アメリカ
株式
情報技術
6,877
77,022.88
529,686,983
70,401.76
484,152,904
0.72
16 ALPHABET INC-CL A
アメリカ
株式
情報技術
6,450
79,226.39
511,010,256
71,542.00
461,445,919
0.68
17 CHEVRON CORP
アメリカ
株式
エネルギー
41,618
9,307.07
387,346,053
10,642.95
442,938,385
0.66
18 NOVARTIS AG-REG
スイス
株式
ヘルスケア
51,650
9,267.17
478,650,776
8,379.33
432,792,524
0.64
スイス
株式
ヘルスケア
15,850
28,879.43
457,739,974
26,708.79
423,334,385
0.63
アメリカ
株式
生活必需
品
91,550
4,444.27
406,875,679
4,573.32
418,687,483
0.62
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
アメリカ
B
株式
金融
26,350
13,861.66
365,255,993
14,625.56
385,383,748
0.57
13
19
VERIZON COMMUNICATIONS
INC
ROCHE HOLDING
AG-GENUSSCHEIN
20 COCA-COLA CO/THE
21
22 HOME DEPOT INC
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
28,050
13,842.32
388,277,526
13,107.64
367,669,490
0.54
23 MERCK & CO. INC.
アメリカ
株式
ヘルスケア
61,971
5,551.17
344,017,958
5,871.01
363,832,702
0.54
24 COMCAST CORP-CLASS A
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
54,470
6,322.48
344,387,934
6,580.06
358,416,162
0.53
アメリカ
株式
生活必需
品
34,250
9,021.19
308,976,778
10,148.98
347,602,709
0.51
26 WALT DISNEY CO/THE
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
34,500
11,819.83
407,785,712
9,980.21
344,317,307
0.51
27 INTEL CORP
アメリカ
株式
情報技術
104,300
3,535.67
368,780,760
3,285.91
342,721,070
0.51
28 PEPSICO INC
アメリカ
株式
生活必需
品
32,200
10,366.22
333,793,833
10,612.07
341,708,950
0.51
29 VISA INC-CLASS A SHARES
アメリカ
株式
情報技術
42,700
8,192.97
349,840,487
7,897.31
337,215,282
0.50
30 CISCO SYSTEMS INC
アメリカ
株式
情報技術
111,400
2,805.42
312,525,177
2,908.23
323,977,557
0.48
25
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
55
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
株式
投資比率
95.66%
投資証券
2.86%
合計
98.52%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種
投資比率
エネルギー
7.45%
素材
4.65%
資本財・サービス
9.84%
一般消費財・サービス
11.71%
生活必需品
11.25%
ヘルスケア
13.54%
金融
16.07%
情報技術
14.09%
電気通信サービス
3.40%
公益事業
3.67%
その他
0.00%
合計
95.66%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
56
③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)
種類
地域
株価指数先物
アメリカ
取引
為替予約取引 日本
資産名
S&P500 2016 年 9 月
スイス・フラン買/円売
2016 年 7 月
米ドル買/円売 2016 年 7
月
ユーロ買/円売 2016 年 7
月
英ポンド買/円売 2016 年
7月
スウェーデン・クローネ買
/円売 2016 年 7 月
豪ドル買/円売 2016 年 7
月
デンマーク・クローネ買/
円売 2016 年 7 月
買建/
売建
数量
簿価
時価
投資
比率
買建
18
964,613,918
957,124,746
1.42%
買建
100,000
10,506,500
10,507,000
0.02%
買建
3,400,000
349,849,800
349,860,000
0.52%
買建
560,000
64,055,880
64,058,400
0.09%
買建
120,000
16,608,000
16,608,000
0.02%
買建
350,000
4,256,875
4,256,000
0.01%
買建
120,000
9,206,820
9,207,600
0.01%
買建
500,000
7,690,500
7,690,000
0.01%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
57
ダイワJ-REITマザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
投資証券
内 日本
225,633,279,700
98.93
225,633,279,700
98.93
2,441,686,400
1.07
228,074,966,100
100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
不動産投信指数先物取引(買建)
内 日本
投資比率(%)
2,369,088,000
1.04
2,369,088,000
1.04
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1 日本ビルファンド
日本
投資証券
27,474
656,676.61
18,041,533,244
633,000.00
17,391,042,000
7.63
2 ジャパンリアルエステイト
日本
投資証券
25,476
663,583.08
16,905,442,610
634,000.00
16,151,784,000
7.08
3 日本リテールファンド
日本
投資証券
49,660
260,239.93
12,923,515,335
262,100.00
13,015,886,000
5.71
4 野村不動産マスターF
日本
投資証券
72,421
158,688.83
11,492,404,436
162,700.00
11,782,896,700
5.17
5 ユナイテッド・アーバン投資法人
日本
投資証券
57,232
179,139.19
10,252,494,345
185,100.00
10,593,643,200
4.64
6 日本プロロジスリート
日本
投資証券
35,840
250,299.87
8,970,747,538
251,000.00
8,995,840,000
3.94
7 オリックス不動産投資
日本
投資証券
47,113
172,429.65
8,123,678,493
177,300.00
8,353,134,900
3.66
8 日本プライムリアルティ
日本
投資証券
16,986
458,444.02
7,787,130,180
441,000.00
7,490,826,000
3.28
58
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
9 アドバンス・レジデンス
日本
投資証券
25,295
279,192.03
7,062,162,509
275,300.00
6,963,713,500
3.05
10 GLP投資法人
日本
投資証券
50,469
126,169.22
6,367,634,748
129,800.00
6,550,876,200
2.87
11 API投資法人
日本
投資証券
11,668
586,356.80
6,841,611,254
544,000.00
6,347,392,000
2.78
12 大和証券オフィス投資法人
日本
投資証券
9,417
685,407.75
6,454,484,829
609,000.00
5,734,953,000
2.51
13 ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本
投資証券
64,636
95,740.93
6,188,310,999
86,500.00
5,591,014,000
2.45
14 森ヒルズリート
日本
投資証券
34,063
166,172.04
5,660,318,446
161,200.00
5,490,955,600
2.41
15 フロンティア不動産投資
日本
投資証券
9,651
517,462.04
4,994,026,218
534,000.00
5,153,634,000
2.26
16 森トラスト総合リート
日本
投資証券
25,684
206,224.92
5,296,680,855
194,800.00
5,003,243,200
2.19
17 ケネディクス・オフィス投資法人
日本
投資証券
7,878
647,639.56
5,102,104,462
613,000.00
4,829,214,000
2.12
18 インヴィンシブル投資法人
日本
投資証券
71,523
80,553.44
5,761,424,373
64,800.00
4,634,690,400
2.03
19 日本アコモデーションファンド投資法人
日本
投資証券
9,428
434,709.52
4,098,441,365
468,000.00
4,412,304,000
1.93
20 大和ハウスリート
日本
投資証券
6,824
495,295.20
3,379,894,509
604,000.00
4,121,696,000
1.81
21 日本ロジスティクスファンド投資法人
日本
投資証券
17,123
239,469.83
4,100,442,009
239,700.00
4,104,383,100
1.80
22 大和ハウス・レジデンシャル投資法人
日本
投資証券
14,549
239,211.39
3,480,286,639
279,100.00
4,060,625,900
1.78
23 産業ファンド
日本
投資証券
6,860
513,876.85
3,525,195,248
573,000.00
3,930,780,000
1.72
24 ヒューリックリート投資法
日本
投資証券
18,621
187,482.19
3,491,105,982
187,800.00
3,497,023,800
1.53
25 プレミア投資法人
日本
投資証券
25,626
137,233.02
3,516,733,525
135,100.00
3,462,072,600
1.52
26 ジャパンエクセレント投資法人
日本
投資証券
24,603
147,373.14
3,625,821,568
140,600.00
3,459,181,800
1.52
27 イオンリート投資
日本
投資証券
25,479
138,506.82
3,529,015,479
117,500.00
2,993,782,500
1.31
28 福岡リート投資法人
日本
投資証券
14,535
196,041.20
2,849,458,871
203,400.00
2,956,419,000
1.30
29 東急リアル・エステート
日本
投資証券
19,022
158,528.06
3,015,520,773
146,100.00
2,779,114,200
1.22
30 日本賃貸住宅投資法人
日本
投資証券
31,912
84,769.41
2,705,161,515
84,200.00
2,686,990,400
1.18
59
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
投資証券
98.93%
合計
98.93%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)
種類
地域
不動産投信指
日本
数先物取引
資産名
東証 REIT 指数先物 2016
年9月
買建/
売建
数量
買建
1,296
簿価
2,416,661,068
時価
2,369,088,000
投資
比率
1.04%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
60
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
投資証券
投資比率(%)
2,980,067,207
98.67
内 ガーンジィ
1,493,824
0.05
内 マン島
1,958,252
0.06
内 香港
51,235,447
1.70
内 シンガポール
89,859,034
2.98
958,008
0.03
140,853,512
4.66
6,388,155
0.21
内 オランダ
14,120,010
0.47
内 ベルギー
19,408,031
0.64
内 フランス
125,549,833
4.16
5,561,875
0.18
内 スペイン
11,898,328
0.39
内 イタリア
2,401,767
0.08
内 カナダ
58,296,466
1.93
内 アメリカ
2,190,377,958
72.53
245,697,070
8.14
14,009,637
0.46
40,075,698
1.33
3,020,142,905
100.00
内 イスラエル
内 イギリス
内 アイルランド
内 ドイツ
内 オーストラリア
内 ニュージーランド
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
為替予約取引(買建)
内 日本
投資比率(%)
24,360,800
0.81
24,360,800
0.81
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
61
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1 SIMON PROPERTY GROUP INC
アメリカ
投資証券
8,247
19,671.04
162,227,118
22,118.44
182,410,827
6.04
2 PUBLIC STORAGE
アメリカ
投資証券
3,900
24,959.99
97,344,216
26,140.16
101,946,659
3.38
3 WELLTOWER INC
アメリカ
投資証券
9,500
6,590.04
62,605,607
7,771.76
73,831,750
2.44
4 PROLOGIS INC
アメリカ
投資証券
13,946
4,483.58
62,528,569
5,053.91
70,481,830
2.33
5 UNIBAIL-RODAMCO SE
フランス
投資証券
2,600
27,765.08
72,189,444
26,601.39
69,163,626
2.29
6 EQUITY RESIDENTIAL
アメリカ
投資証券
9,700
8,166.11
79,212,194
6,998.90
67,889,418
2.25
7 VENTAS INC
アメリカ
投資証券
8,979
5,659.02
50,812,731
7,414.66
66,576,282
2.20
8 AVALONBAY COMMUNITIES INC
アメリカ
投資証券
3,600
18,698.74
67,315,695
18,333.41
66,000,299
2.19
9 BOSTON PROPERTIES INC
アメリカ
投資証券
4,100
12,915.20
52,952,690
13,532.66
55,483,927
1.84
10 SCENTRE GROUP
オーストラリ
投資証券
ア
140,500
316.09
44,413,838
370.65
52,076,915
1.72
11 VORNADO REALTY TRUST
アメリカ
投資証券
4,764
9,958.18
47,441,222
10,193.23
48,560,574
1.61
12 REALTY INCOME CORP
アメリカ
投資証券
6,817
5,326.41
36,310,817
7,045.21
48,027,255
1.59
13 GENERAL GROWTH PROPERTIES
アメリカ
投資証券
15,377
2,692.02
41,396,183
3,073.92
47,267,694
1.57
14 HCP INC
アメリカ
投資証券
12,400
3,650.52
45,267,126
3,639.92
45,135,091
1.49
15 DIGITAL REALTY TRUST INC
アメリカ
投資証券
3,900
7,658.56
29,868,701
11,134.86
43,425,962
1.44
16 LINK REIT
香港
投資証券
59,000
622.70
36,740,102
715.37
42,207,243
1.40
17 WESTFIELD CORP
オーストラリ
投資証券
ア
50,500
741.99
37,471,142
817.28
41,272,691
1.37
18 ESSEX PROPERTY TRUST INC
アメリカ
投資証券
1,767
23,948.39
42,316,861
23,105.35
40,827,159
1.35
19 KIMCO REALTY CORP
アメリカ
投資証券
11,200
2,745.43
30,749,650
3,181.97
35,638,145
1.18
62
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
20 HOST HOTELS & RESORTS INC
アメリカ
投資証券
19,900
1,689.67
33,626,249
1,651.70
32,868,939
1.09
21 FEDERAL REALTY INVS TRUST
アメリカ
投資証券
1,900
15,318.35
29,104,903
16,875.18
32,062,845
1.06
22 EXTRA SPACE STORAGE INC
アメリカ
投資証券
3,300
8,693.63
28,689,044
9,401.85
31,026,130
1.03
23 LAND SECURITIES GROUP PLC
イギリス
投資証券
21,300
1,679.32
35,770,239
1,414.55
30,129,919
1.00
24 MACERICH CO/THE
アメリカ
投資証券
3,400
8,166.42
27,765,941
8,637.23
29,366,603
0.97
25 SL GREEN REALTY CORP
アメリカ
投資証券
2,700
11,893.30
32,112,108
10,601.78
28,624,828
0.95
26 UDR INC
アメリカ
投資証券
7,000
3,858.30
27,008,318
3,747.98
26,235,875
0.87
27 IRON MOUNTAIN INC
アメリカ
投資証券
6,400
3,114.05
19,930,361
4,070.09
26,048,579
0.86
28 DUKE REALTY CORP
アメリカ
投資証券
9,100
2,118.19
19,276,021
2,698.30
24,554,532
0.81
29 VEREIT INC
アメリカ
投資証券
23,708
860.73
20,406,739
1,028.07
24,373,505
0.81
30 KLEPIERRE
フランス
投資証券
5,000
4,812.38
24,062,490
4,559.01
22,795,067
0.75
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
投資証券
98.67%
合計
98.67%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
63
③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)
種類
地域
為替予約取引 日本
資産名
米ドル買/円売 2016 年 7
月
英ポンド買/円売 2016 年
7月
買建/
売建
数量
簿価
時価
投資
比率
買建
228,000
23,460,516
23,461,200
0.78%
買建
6,500
899,600
899,600
0.03%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
64
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
国債証券
内 日本
地方債証券
内 日本
特殊債券
内 日本
社債券
内 日本
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
10,827,567,840
74.46
10,827,567,840
74.46
1,349,144,400
9.28
1,349,144,400
9.28
933,093,000
6.42
933,093,000
6.42
1,228,966,258
8.45
1,228,966,258
8.45
201,990,400
1.39
14,540,761,898
100.00
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
1 334
10年国債
日本
国債証券
170,000,000
104.10
176,977,600
107.34 0.600000
182,478,000 2024/06/20
1.25
2 333
10年国債
日本
国債証券
155,000,000
103.39
160,254,500
107.14 0.600000
166,074,750 2024/03/20
1.14
3 338
10年国債
日本
国債証券
145,000,000
101.27
146,841,500
106.11 0.400000
153,869,650 2025/03/20
1.06
4 125
5年国債
日本
国債証券
148,000,000
100.30
148,456,700
101.77 0.100000
150,622,560 2020/09/20
1.04
5 339
10年国債
日本
国債証券
140,000,000
101.11
141,559,300
106.20 0.400000
148,681,400 2025/06/20
1.02
6 342
10年国債
日本
国債証券
140,000,000
101.98
142,783,500
103.43 0.100000
144,803,400 2026/03/20
1.00
7 341
10年国債
日本
国債証券
136,000,000
102.82
139,845,520
105.38 0.300000
143,318,160 2025/12/20
0.99
8 319
10年国債
日本
国債証券
129,000,000
106.26
137,085,720
107.86 1.100000
139,145,850 2021/12/20
0.96
65
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
9 116
5年国債
日本
国債証券
133,000,000
100.60
133,809,970
101.25 0.200000
134,666,490 2018/12/20
0.93
10 126
5年国債
日本
国債証券
124,000,000
101.30
125,619,970
101.87 0.100000
126,328,720 2020/12/20
0.87
11 332
10年国債
日本
国債証券
118,000,000
103.45
122,075,250
106.99 0.600000
126,251,740 2023/12/20
0.87
12 340
10年国債
日本
国債証券
118,000,000
101.02
119,209,650
106.28 0.400000
125,410,400 2025/09/20
0.86
13 325
10年国債
日本
国債証券
110,000,000
104.99
115,496,740
107.10 0.800000
117,810,000 2022/09/20
0.81
14 335
10年国債
日本
国債証券
105,000,000
102.58
107,718,800
106.69 0.500000
112,026,600 2024/09/20
0.77
15 309
10年国債
日本
国債証券
103,000,000
104.83
107,980,050
105.63 1.100000
108,803,020 2020/06/20
0.75
16 308
10年国債
日本
国債証券
100,000,000
105.74
105,744,000
106.41 1.300000
106,414,000 2020/06/20
0.73
中日本高速道
日本
社債券
100,000,000
104.86
104,868,900
105.85 1.084000
105,858,900 2021/09/17
0.73
10年国債
日本
国債証券
100,000,000
105.15
105,157,000
105.61 1.300000
105,617,000 2019/12/20
0.73
大阪市公債
日本
地方債証
券
100,000,000
105.79
105,796,200
105.55 1.570000
105,559,700 2019/11/25
0.73
共同発行地方
日本
地方債証
券
100,000,000
104.16
104,169,900
105.50 0.800000
105,509,600 2022/11/25
0.73
17 33
18 305
19 21-6
20 116
21 21-35
兵庫県公債
日本
地方債証
券
100,000,000
105.48
105,487,400
105.42 1.460000
105,421,100 2020/01/22
0.73
22 24-16
愛知県公債
日本
地方債証
券
100,000,000
103.84
103,849,000
105.37 0.757000
105,376,700 2023/01/31
0.72
日本
特殊債券
100,000,000
104.98
104,989,100
105.14 1.300000
105,142,300 2020/01/31
0.72
23 98
政保道路機構
24 190
政保道路機構
日本
特殊債券
100,000,000
102.99
102,998,900
105.10 0.605000
105,108,700 2023/05/31
0.72
25 117
共同発行地方
日本
地方債証
券
100,000,000
103.62
103,620,200
105.06 0.720000
105,060,000 2022/12/22
0.72
26 70東日本旅客鉄道
日本
社債券
100,000,000
104.83
104,833,100
104.95 1.193000
104,956,100 2020/09/29
0.72
27 5
日本
特殊債券
100,000,000
105.30
105,305,400
104.82 1.745000
104,823,700 2019/03/20
0.72
埼玉県公債
日本
地方債証
券
100,000,000
105.15
105,154,000
104.74 1.570000
104,748,200 2019/05/27
0.72
政保道路機構
日本
特殊債券
100,000,000
103.93
103,933,500
104.53 0.900000
104,536,700 2020/11/30
0.72
日本
地方債証
券
100,000,000
104.74
104,749,700
104.50 1.400000
104,501,100 2019/07/25
0.72
日本政策投資CO
28 21-2
29 122
30 76
共同発行地方
66
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
国債証券
投資比率
74.46%
地方債証券
9.28%
特殊債券
6.42%
社債券
8.45%
合計
98.61%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
67
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
国債証券
投資比率(%)
144,622,709,656
97.78
58,713,724,372
39.70
内 シンガポール
522,307,960
0.35
内 マレーシア
684,460,523
0.46
内 ノルウェー
354,487,699
0.24
内 スウェーデン
715,614,623
0.48
1,006,288,975
0.68
11,373,444,649
7.69
内 スイス
403,073,382
0.27
内 ポーランド
822,613,225
0.56
内 カナダ
3,009,934,847
2.04
内 アメリカ
62,293,164,788
42.12
内 メキシコ
1,318,734,284
0.89
658,870,566
0.45
2,745,989,763
1.86
3,281,122,409
2.22
147,903,832,065
100.00
内 ユーロ
内 デンマーク
内 イギリス
内 南アフリカ
内 オーストラリア
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
為替予約取引(買建)
内 日本
投資比率(%)
1,144,108,650
0.77
1,144,108,650
0.77
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
68
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
1 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
6,143,000
97.99
104.64 2.000000
619,482,033 661,509,102 2025/08/15
0.45
2 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
6,410,000
99.55
100.09 0.625000
656,737,433 660,292,963 2017/08/31
0.45
3 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,921,000
100.45
106.75 2.250000
612,090,375 650,502,545 2024/11/15
0.44
4 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,840,000
100.95
106.81 2.250000
606,726,724 641,934,138 2025/11/15
0.43
5 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,788,000
99.14
105.72 2.125000
590,520,549 629,749,602 2025/05/15
0.43
6 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,662,000
101.55
107.73 2.375000
591,731,211 627,740,614 2024/08/15
0.42
7 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,743,000
98.22
104.71 2.000000
580,527,574 618,848,801 2025/02/15
0.42
8 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,412,000
102.71
108.69 2.500000
572,086,791 605,375,628 2024/05/15
0.41
9 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,229,000
104.79
110.46 2.750000
563,924,452 594,446,413 2024/02/15
0.40
10 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
5,366,000
98.67
101.26 1.625000
544,918,395 559,200,580 2026/02/15
0.38
11 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
2,507,000
167.00
182.07 5.750000
478,932,675 522,144,042 2032/10/25
0.35
12 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
2,484,000
157.95
182.13 4.500000
448,820,916 517,515,692 2041/04/25
0.35
13 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
3,397,000
130.13
132.36 4.250000
505,670,608 514,355,434 2023/10/25
0.35
14 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
4,974,000
99.53
100.07 0.625000
509,494,124 512,253,127 2017/09/30
0.35
15 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
国債証券
2,849,000
153.70
155.64 6.000000
500,903,858 507,236,038 2031/05/01
0.34
16 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
4,468,000
103.21
108.42 2.500000
474,598,304 498,558,580 2023/08/15
0.34
17 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
4,685,000
97.97
103.25 1.750000
472,374,970 497,836,433 2023/05/15
0.34
18 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
4,509,000
104.42
107.10 2.625000
484,535,566 497,008,456 2020/11/15
0.34
19 FRENCH GOVERNMENT BOND
国債証券
2,623,000
154.78
164.84 5.500000
464,415,605 494,597,128 2029/04/25
0.33
国債証券
3,581,000
115.41
132.57 3.750000
425,324,492 488,547,905 2043/11/15
0.33
ユーロ
ユーロ
20 United States Treasury Note/Bond アメリカ
69
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
21 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
4,280,000
108.53
110.03 3.625000
478,065,235 484,636,820 2020/02/15
0.33
22 FRENCH GOVERNMENT BOND
国債証券
3,550,000
118.65
119.14 3.250000
481,839,563 483,821,255 2021/10/25
0.33
23 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
3,617,000
112.75
129.53 3.625000
419,684,217 482,147,373 2044/02/15
0.33
24 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
4,035,000
99.82
115.47 3.000000
414,494,414 479,504,678 2045/05/15
0.32
25 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
3,146,000
126.99
132.55 3.500000
457,000,106 477,019,727 2026/04/25
0.32
26 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
3,480,000
118.15
119.18 3.000000
470,332,192 474,464,233 2022/04/25
0.32
27 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
4,076,000
109.36
111.87 3.625000
458,752,086 469,272,172 2021/02/15
0.32
28 United States Treasury Note/Bond アメリカ
国債証券
3,998,000
97.66
112.94 2.875000
401,823,077 464,694,334 2043/05/15
0.31
29 FRENCH GOVERNMENT BOND
国債証券
2,424,000
146.13
165.84 4.000000
405,215,975 459,865,589 2038/10/25
0.31
国債証券
4,325,000
100.05
102.29 1.500000
445,326,096 455,304,918 2019/11/30
0.31
ユーロ
ユーロ
30 United States Treasury Note/Bond アメリカ
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
国債証券
97.78%
合計
97.78%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
70
③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)
種類
地域
為替予約取引 日本
資産名
豪ドル買/円売 2016 年 7
月
カナダ・ドル買/円売
2016 年 7 月
スイス・フラン買/円売
2016 年 7 月
デンマーク・クローネ買/
円売 2016 年 7 月
ユーロ買/円売 2016 年 7
月
英ポンド買/円売 2016 年
7月
南アフリカ・ランド買/円
売 2016 年 7 月
マレーシア・リンギット
買/円売 2016 年 7 月
ノルウェー・クローネ買/
円売 2016 年 7 月
ポーランド・ズロチ買/円
売 2016 年 7 月
スウェーデン・クローネ
買/円売 2016 年 7 月
シンガポール・ドル買/円
売 2016 年 7 月
米ドル買/円売 2016 年 7
月
メキシコ・ペソ買/円売
2016 年 7 月
買建/
売建
数量
簿価
時価
投資
比率
買建
354,000
28,348,957
27,155,340
0.02%
買建
263,000
22,309,685
20,921,650
0.01%
買建
39,000
4,368,093
4,098,120
0.00%
買建
647,000
10,747,140
9,950,860
0.01%
買建
3,872,000
478,162,960
442,918,080
0.30%
買建
654,000
105,923,062
90,500,520
0.06%
買建
943,000
6,557,801
6,563,280
0.00%
買建
400,000
10,083,200
10,244,000
0.01%
買建
298,000
3,943,974
3,653,480
0.00%
買建
332,000
9,338,493
8,588,840
0.01%
買建
590,000
7,859,686
7,174,400
0.00%
買建
70,000
5,617,248
5,346,600
0.00%
買建
4,796,000
531,569,743
493,460,440
0.33%
買建
2,434,000
14,545,340
13,533,040
0.01%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
71
(参考情報)運用実績
72
第2
1
管理及び運営
申込(販売)手続等
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以
下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1 円以上 1 円単位をもって取
得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、
消費税等が課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社
所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行
なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取
得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関
への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、
社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2
換金(解約)手続等
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社
所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行
なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実
行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行な
うものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることがで
きます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得
73
ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解
約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日
の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営
業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日か
ら起算して 5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の
指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約
金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約
にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該
振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
3
資産管理等の概要
(1) 資産の評価
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たり
の価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にし
たがって時価(注 1、注 2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額をいいます。
(注 1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場
で評価します。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終
相場または海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最
終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所におけ
る計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における
計算日に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等:原則として、次の 1.~3.に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預
金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における
計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と
して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
74
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 計算期間
毎年 12 月 19 日から翌年 12 月 18 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、平成 20 年 2
月 28 日から平成 20 年 12 月 18 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計
算期間が開始されるものとします。
(5) その他
① 信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第 14 計算期間以降に
受益権の口数が 5 億口を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、前 1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約
の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファ
ンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。
以下本 3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
とができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、
当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に
あたる多数をもって行ないます。
5.前 2.から前 4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 2.から前 4.までの手続きを行なう
ことが困難な場合も同じとします。
6.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁
が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
8.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
75
が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
②
信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のフ
ァンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者
指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あら
かじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、
信託約款は本②の 1.から 7.までに定める以外の方法によって変更することができない
ものとします。
2.委託会社は、前 1.の事項(前 1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該
当する場合に限り、前 1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいま
す。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の
日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれら
の事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファ
ンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。
以下本 3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
とができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、
当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に
あたる多数をもって行ないます。
5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前 2.から前 5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前 1.から前 6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできませ
ん。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.か
ら前 7.までの規定にしたがいます。
③
反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者に
よる受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④
運用報告書
1.委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのう
ち重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第
4 項に定める運用報告書)を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れてい
る受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法によ
り交付します。
2.委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1
項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
3.前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場
76
合には、これを交付します。
⑤
公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレス
に掲載します。
http://www.daiwa-am.co.jp/
2.前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生
じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥
関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、
期間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いにつ
いてもこれと同様とします。
4
受益者の権利等
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者と
し、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権
利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②
償還金にかかる請求権
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額を
いいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信
託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しな
いときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2
換金(解約)手続等」をご参照下さい。
77
第3 ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 8 期計算期間(平成 26 年 12
月 19 日から平成 27 年 12 月 18 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受け
ております。
78
1 財務諸表
DCダイワ・ターゲットイヤー2020
(1) 貸借対照表
第7期
第8期
平成 26 年 12 月 18 日現在 平成 27 年 12 月 18 日現在
金 額(円)
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(分配準備積立金)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
79
604,159
119,609,189
120,213,348
120,213,348
813,268
153,655,890
154,469,158
154,469,158
520
28,111
337,830
4,139
370,600
370,600
-
39,213
471,136
5,790
516,139
516,139
97,480,751
122,400,946
22,361,997
26,194,156
119,842,748
119,842,748
120,213,348
31,552,073
25,598,991
153,953,019
153,953,019
154,469,158
(2) 損益及び剰余金計算書
第7期
第8期
自 平成25 年12 月 19 日 自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成26 年12 月 18 日 至 平成 27 年 12 月 18 日
金 額(円)
金 額(円)
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益
経常利益
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※1
80
15
12,921,420
12,921,435
129
3,618,701
3,618,830
50,413
605,895
7,435
663,743
12,257,692
12,257,692
12,257,692
251,202
6,517,774
4,733,292
73,546
883,681
10,868
968,095
2,650,735
2,650,735
2,650,735
231,815
22,361,997
9,904,296
4,733,292
895,559
9,904,296
3,133,140
895,559
-
22,361,997
3,133,140
-
31,552,073
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
区 分
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
第7期
平成 26 年 12 月 18 日現在
第8期
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
73,034,878 円
34,165,971 円
9,720,098 円
97,480,751 円
38,271,752 円
13,351,557 円
2.
計算期間末日における受益権
の総数
97,480,751 口
122,400,946 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分
※1 分配金の計算過程
第7期
第8期
自 平成 25 年 12 月 19 日
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 26 年 12 月 18 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額(15 収益から費用を控除した額
(127
円)、解約に伴う当期純利益金 円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額(12,006,475 円)、を補填した額(2,418,793 円)、
投資信託約款に規定される収益 投資信託約款に規定される収益
調整金(11,388,836 円)及び分 調整金(24,010,701 円)及び分
配準備積立金(14,187,666 円) 配準備積立金(23,180,071 円)
より分配可能額は 37,582,992 より分配可能額は 49,609,692
円(1 万口当たり 3,855.43 円) 円(1 万口当たり 4,053.05 円)
であります。なお、投資信託約 であります。なお、投資信託約
款上の分配対象額は、上記分配 款上の分配対象額は、上記分配
可能額のうち経費控除後の配当 可能額のうち経費控除後の配当
等収益であり、分配を行ってお 等収益であり、分配を行ってお
りません。
りません。
81
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
第8期
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティ
ブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第8期
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
区 分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類
親投資信託受益証券
合計
第7期
平成 26 年 12 月 18 日現在
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
12,428,011
12,428,011
82
第8期
平成 27 年 12 月 18 日現在
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
2,737,078
2,737,078
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第7期
平成 26 年 12 月 18 日現在
該当事項はありません。
第8期
平成 27 年 12 月 18 日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第8期
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれ
ていないため、該当事項はありません。
(1 口当たり情報)
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
第7期
平成 26 年 12 月 18 日現在
1.2294 円
(12,294 円)
第8期
平成 27 年 12 月 18 日現在
1.2578 円
(12,578 円)
(4) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類
銘 柄
券面総額
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザーファ
23,279,953
証券
ンド
外国株式インデックスマザーファンド
7,648,234
外国債券インデックスマザーファンド
11,210,231
ダイワJ-REITマザーファンド
3,361,662
ダイワ・グローバルREITインデック
3,586,968
ス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザーファ
56,509,188
ンド(BPI)
親投資信託受益証券 合計
合計
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
83
評価額
(円)
21,305,812
15,283,466
32,044,445
7,720,392
7,767,220
69,534,555
153,655,890
153,655,890
備考
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマ
ザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルRE
ITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」
受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおり
であります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 18 日現在 平成 27 年 12 月 18 日現在
金 額(円)
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
その他未収収益
流動資産合計
資産合計
※3※4
※5
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払解約金
未払利息
受入担保金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
84
7,421,236,884
123,389,464,940
483,644
478,864,804
9,381,600
9,622,000
1,697,749
131,310,751,621
131,310,751,621
4,084,477,555
127,617,012,620
190,217
-
9,982,175
-
1,669,870
131,713,332,437
131,713,332,437
2,904,890
-
305,769,000
98,998
6,857,039,962
7,165,812,850
7,165,812,850
15,719,729
6,987,000
47,678,000
40,250
2,848,614,825
2,919,039,804
2,919,039,804
154,467,311,877
140,729,416,146
△30,322,373,106
124,144,938,771
124,144,938,771
131,310,751,621
△11,935,123,513
128,794,292,633
128,794,292,633
131,713,332,437
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 25 年 12 月 19 日
171,609,857,377 円
13,187,877,997 円
30,330,423,497 円
平成 27 年 12 月 18 日現在
平成 26 年 12 月 19 日
154,467,311,877 円
12,290,042,957 円
26,027,938,688 円
1,649,409,274 円
6,799,224,936 円
1,616,982,752 円
5,766,841,215 円
20,401,008,490 円
16,565,398,041 円
274,800,617 円
135,236,221 円
249,489,300 円
194,101,497 円
4,326,565,713 円
2,983,968,923 円
199,440,727 円
120,484,753 円
5,935,437,422 円
4,114,870,417 円
期末元本額の内訳
ファンド名
適格機関投資家専用投信1号
トピックス・インデックスファ
ンド
ダイワ・トピックス・インデッ
クスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイワ・
トピックスインデックスファン
ドVA2
ダイワ国内重視バランスファン
ド30VA(一般投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファン
ド50VA(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド30VA(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
85
ド50VA(一般投資家私募)
D-I's TOPIXインデッ
クス
DCダイワ日本株式インデック
ス
ダイワ・ライフ・バランス30
ダイワ・ライフ・バランス50
ダイワ・ライフ・バランス70
年金ダイワ日本株式インデック
ス
DCダイワ・ターゲットイヤー
2020
DCダイワ・ターゲットイヤー
2030
DCダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ世界分散バランスファン
ド15VA
ダイワ世界分散バランスファン
ド20VA
ダイワ世界分散バランスファン
ド20VA(国内株式型)
ダイワ世界分散バランスファン
ド25VA
ダイワ世界分散バランスファン
ド30VA
ダイワ世界分散バランスファン
ド30VA(国内株式型)
ダイワ世界バランスファンド4
0VA
ダイワ世界バランスファンド6
0VA
ダイワ・バランスファンド35
VA
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド50VA
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド75VA
ダイワ・バランスファンド25
VA(適格機関投資家専用)
ダイワ国内バランスファンド2
5VA(適格機関投資家専用)
ダイワ国内バランスファンド3
0VA(適格機関投資家専用)
ダイワ・インデックスセレクト
TOPIX
ダイワライフスタイル25
ダイワライフスタイル50
ダイワライフスタイル75
DC・ダイワ・トピックス・イ
ンデックス(確定拠出年金専用
ファンド)
86
35,691,598 円
33,518,296 円
60,845,884,388 円
61,188,349,174 円
1,942,655,572 円
2,042,621,516 円
1,761,462,103 円
3,006,891,356 円
1,968,640,569 円
2,029,305,717 円
1,919,810,266 円
3,488,114,265 円
23,270,973 円
23,279,953 円
43,530,576 円
51,309,148 円
7,351,546 円
10,070,697 円
22,104,793 円
917,794 円
73,545,755 円
2,605,355 円
46,472,829 円
6,008,229 円
71,973,936 円
60,710,979 円
418,068,986 円
361,268,786 円
209,986,836 円
181,226,317 円
2,200,146,307 円
1,559,037,954 円
324,009,634 円
233,075,123 円
20,172,386,365 円
15,409,272,548 円
544,222,851 円
406,342,605 円
1,167,273,856 円
687,963,617 円
1,582,483,719 円
1,232,853,418 円
315,436,365 円
197,835,528 円
371,813,191 円
308,115,317 円
412,144,225 円
700,656,296 円
183,464,107 円
604,648,931 円
468,534,417 円
15,733,858,667 円
189,426,696 円
597,732,716 円
467,121,755 円
15,916,963,209 円
計
154,467,311,877 円
140,729,416,146 円
154,467,311,877 口
140,729,416,146 口
3. ※2 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は 30,322,373,106 円でありま
す。
貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は 11,935,123,513 円でありま
す。
4. ※3 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下 株券貸借取引契約により、以下
のとおり有価証券の貸付を行っ のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
ております。
株式
6,633,741,300 円
株式
2,711,570,200 円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券
先物取引に係る差入委託証拠金 先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお 代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
り差入を行っております。
株式
725,000,000 円
株式
765,800,000 円
6. ※5 その他未収収益
貸付有価証券に係る配当金相当 貸付有価証券に係る配当金相当
額の未入金分 1,069,300 円が含 額の未入金分 1,258,350 円が含
まれております。
まれております。
2.
期末日における受益権の総数
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指
数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
87
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 18 日現在
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
含まれた評価差額(円)
株式
4,140,446,818
8,992,469,109
合計
4,140,446,818
8,992,469,109
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 26 年 9 月 20 日か
ら平成 26 年 12 月 18 日まで、及び平成 27 年 9 月 25 日から平成 27 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
種 類
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
(円)
平成 26 年 12 月 18 日 現在
時価
評価損益
うち
(円)
(円)
1年超
契約額等
(円)
平成 27 年 12 月 18 日 現在
時価
評価損益
うち
(円)
(円)
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
887,272,000
-
885,120,000
△2,152,000
1,241,953,000
-
1,226,800,000 △15,153,000
887,272,000
-
885,120,000
△2,152,000
1,241,953,000
-
1,226,800,000 △15,153,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
88
(1 口当たり情報)
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
平成 26 年 12 月 18 日現在
0.8037 円
(8,037 円)
平成 27 年 12 月 18 日現在
0.9152 円
(9,152 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄
極 洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドHD
株 式 数
35,000
76,200
14,000
10,700
7,000
評価額(円)
単 価
金 額
262.00
9,170,000
470.00
35,814,000
1,999.00
27,986,000
2,703.00
28,922,100
2,361.00
16,527,000
6,300
4,430.00
20,400
19,000
52,000
332,200
987.00
543.00
134.00
1,141.00
2,500
2,655.00
6,637,500 貸付株式数
10,100
5,100
42,800
20,800
28,600
8,600
5,300
2,500
326,000
190,000
194,000
3,175.00
1,719.00
689.00
916.00
1,712.00
874.00
2,596.00
9,230.00
797.00
1,153.00
1,036.00
32,067,500
8,766,900
29,489,200
19,052,800
48,963,200
7,516,400
13,758,800
23,075,000 貸付株式数
259,822,000
219,070,000
200,984,000
飛島建設
44,700
199.00
8,895,300 貸付株式数
長谷工コーポレーシヨン
松井建設
74,100
10,300
1,360.00
753.00
錢 高 組
10,000
557.00
5,570,000 貸付株式数
鹿島建設
不動テトラ
297,000
49,500
726.00
143.00
215,622,000
7,078,500 貸付株式数
41,000
290.00
11,890,000 貸付株式数
72,000
247,500
25,000
40,000
462.00
115.00
601.00
790.00
33,264,000
28,462,500 貸付株式数
15,025,000 貸付株式数
31,600,000
ミライト・ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクションGP
東建コーポレーション
大成建設
大 林 組
清水建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設
89
27,909,000 貸付株式数
備考
1,800 株
(1,800 株)
20,134,800
10,317,000
6,968,000
379,040,200
700 株
(700 株)
700 株
13,200 株
(13,200 株)
100,776,000
7,755,900
2,000 株
(2,000 株)
14,700 株
12,000 株
(12,000 株)
75,200 株
6,000 株
ナカノフドー建設
奥 村 組
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊 谷 組
北野建設
三井ホーム
矢作建設
ピーエス三菱
6,500
61,000
8,000
23,000
75,000
92,000
20,000
13,000
9,500
12,800
755.00
675.00
2,860.00
312.00
670.00
332.00
322.00
559.00
816.00
391.00
日本ハウスHLDGS
14,300
456.00
6,520,800 貸付株式数
3,900 株
(800 株)
大東建託
新日本建設
NIPPO
東亜道路
前田道路
日本道路
東亜建設
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急
福 田 組
住友林業
日本基礎技術
23,300
9,900
15,000
14,000
20,000
20,000
58,000
44,000
20,700
70,900
8,000
11,300
11,000
44,000
9,000
13,875.00
678.00
2,023.00
440.00
2,118.00
612.00
321.00
144.00
527.00
502.00
839.00
642.00
1,336.00
1,606.00
508.00
323,287,500
6,712,200
30,345,000
6,160,000
42,360,000
12,240,000
18,618,000
6,336,000 貸付株式数
10,908,900
35,591,800
6,712,000
7,254,600
14,696,000
70,664,000
4,572,000
12,000 株
日成ビルド工業
20,000
375.00
7,500,000 貸付株式数
6,000 株
(6,000 株)
25,000
187,000
12,700
210,900
8,500
11,000
9,500
25,000
38,000
8,000
10,000
5,800
10,700
25,100
23,000
904.00
3,368.00
1,115.00
1,965.50
490.00
1,139.00
2,668.00
823.00
1,584.00
1,001.00
846.00
1,530.00
2,558.00
1,225.00
440.00
22,600,000
629,816,000
14,160,500
414,523,950
4,165,000 貸付株式数
12,529,000
25,346,000
20,575,000
60,192,000
8,008,000
8,460,000
8,874,000
27,370,600
30,747,500
10,120,000
九電工
12,000
2,183.00
26,196,000 貸付株式数
三機工業
日 揮
中外炉工業
太平電業
15,700
63,000
28,000
9,000
1,011.00
1,862.00
233.00
1,203.00
パナホーム
大和ハウス
ライト工業
積水ハウス
日特建設
ユアテック
中電工
関 電 工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
日本工営
90
4,907,500
41,175,000
22,880,000
7,176,000
50,250,000
30,544,000
6,440,000
7,267,000
7,752,000
5,004,800
15,872,700
117,306,000
6,524,000
10,827,000
3,000 株
3,000 株
(3,000 株)
高砂熱学
NECネッツエスアイ
明星工業
大 氣 社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉G本社
昭和産業
中部飼料
フィード・ワン
日本甜菜糖
三井製糖
ネクスト
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
GCAサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
森永製菓
中 村 屋
江崎グリコ
19,200
7,200
13,800
7,900
10,000
8,700
9,800
43,000
69,500
29,000
7,300
47,200
49,000
27,000
17,700
9,300
16,300
5,900
5,800
5,900
7,800
41,500
13,400
59,000
23,000
14,500
1,763.00
2,171.00
510.00
2,937.00
854.00
1,628.00
1,265.00
867.00
1,962.00
446.00
1,001.00
135.00
201.00
554.00
1,452.00
5,600.00
1,157.00
1,029.00
883.00
1,208.00
2,367.00
1,865.00
2,696.00
646.00
470.00
6,470.00
33,849,600
15,631,200
7,038,000
23,202,300
8,540,000
14,163,600
12,397,000
37,281,000
136,359,000
12,934,000
7,307,300
6,372,000
9,849,000
14,958,000
25,700,400
52,080,000
18,859,100
6,071,100 貸付株式数
5,121,400 貸付株式数
7,127,200
18,462,600
77,397,500
36,126,400
38,114,000
10,810,000
93,815,000
不 二 家
51,000
203.00
10,353,000 貸付株式数
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米 久
46,000
44,000
21,000
3,900
1,900
23,300
59,000
3,800
33,700
37,400
15,200
44,000
46,000
32,000
37,000
2,700
2,520.00
122.00
433.00
4,705.00
5,060.00
4,955.00
563.00
1,803.00
5,960.00
9,970.00
3,165.00
324.00
2,309.00
641.00
467.00
2,303.00
S Foods
4,600
2,104.00
9,678,400 貸付株式数
スタジオアリス
3,500
2,171.00
7,598,500
シミックホールディングス
3,400
1,583.00
5,382,200 貸付株式数
システナ
7,400
1,344.00
9,945,600
91
1,600 株
500 株
12,000 株
(12,000 株)
115,920,000
5,368,000
9,093,000
18,349,500
9,614,000
115,451,500
33,217,000
6,851,400
200,852,000
372,878,000
48,108,000
14,256,000
106,214,000
20,512,000
17,279,000
6,218,100
1,200 株
(1,200 株)
1,000 株
(1,000 株)
デジタルアーツ
新日鉄住金SOL
綜合警備保障
3,300
4,800
19,700
2,145.00
5,650.00
5,690.00
7,078,500
27,120,000
112,093,000 貸付株式数
日本駐車場開発
69,200
141.00
9,757,200 貸付株式数
カカクコム
42,900
2,402.00
ディップ
6,800
2,707.00
SBSホールディングス
6,100
958.00
ツクイ
7,700
1,344.00
10,348,800 貸付株式数
51,000
2,627.00
133,977,000 貸付株式数
6,100
805.00
4,910,500 貸付株式数
3,100
2,800
26,700
81,700
7,200
3,235.00
2,874.00
1,911.00
1,326.00
2,650.00
10,028,500 貸付株式数
8,047,200
51,023,700
108,334,200
19,080,000
4,600
3,415.00
15,709,000 貸付株式数
14,900
98,000
117,300
256,400
47,500
36,000
21,500
773.00
545.00
3,867.00
1,718.00
936.00
236.00
2,572.00
11,517,700 貸付株式数
53,410,000
453,599,100
440,495,200
44,460,000
8,496,000
55,298,000
コカ・コーライーストジャパン
22,300
1,934.00
43,128,200
サントリー食品インター
ダイドードリンコ
42,800
3,400
5,350.00
5,630.00
228,980,000
19,142,000
伊 藤 園
18,900
2,943.00
55,622,700 貸付株式数
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ
J-オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
6,700
36,000
17,100
32,000
20,700
4,000
4,800
6,800
3,800
5,800
1,911.00
476.00
1,849.00
346.00
9,680.00
5,280.00
2,425.00
6,520.00
1,539.00
4,790.00
12,803,700
17,136,000
31,617,900
11,072,000
200,376,000
21,120,000
11,640,000
44,336,000
5,848,200
27,782,000 貸付株式数
ゲオホールディングス
11,000
2,021.00
22,231,000 貸付株式数
アダストリア
くらコーポレーション
5,200
3,600
5,910.00
4,860.00
30,732,000
17,496,000
キャンドゥ
4,600
1,571.00
エムスリー
ツカダ・グローバルHOLD
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂DYHLDGS
ぐるなび
一休
ファンコミュニケーションズ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディン
キリンHD
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
コカ・コーラウエスト
92
5,500 株
19,500 株
(1,800 株)
103,045,800
18,407,600 貸付株式数
300 株
(100 株)
5,843,800
7,226,600 貸付株式数
2,100 株
(2,100 株)
14,400 株
(14,400 株)
1,800 株
(1,800 株)
800 株
1,300 株
(1,300 株)
4,100 株
5,500 株
(5,500 株)
1,500 株
3,000 株
(900 株)
1,300 株
(100 株)
パル
JALUX
エディオン
あらた
3,600
2,300
23,300
2,700
2,901.00
2,666.00
915.00
2,831.00
10,443,600
6,131,800
21,319,500 貸付株式数
7,643,700
JPホールディングス
19,100
348.00
6,646,800 貸付株式数
あみやき亭
1,500
4,790.00
ひらまつ
9,200
732.00
6,734,400 貸付株式数
4,200
355,800
1,300
2,189.00
261.00
3,940.00
9,193,800
92,863,800
5,122,000 貸付株式数
69,800
2,384.00
6,700
1,006.00
48,000
134,000
4,125.00
2,736.00
キユーピー
31,900
2,959.00
94,392,100 貸付株式数
ハウス食品G本社
21,200
2,346.00
49,735,200
カ ゴ メ
22,500
2,109.00
47,452,500 貸付株式数
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品HD
永谷園ホールディングス
フジッコ
5,400
69,000
15,200
30,500
26,000
8,000
6,900
6,660.00
838.00
1,051.00
4,175.00
6,360.00
1,061.00
2,150.00
35,964,000
57,822,000
15,975,200 貸付株式数
127,337,500
165,360,000
8,488,000
14,835,000 貸付株式数
4,200
3,005.00
12,621,000 貸付株式数
372,800
4,100
4,488.00
2,206.00
21,300
1,821.00
38,787,300 貸付株式数
8,800
51,000
115,900
5,500
6,200
4,900
1,312.00
356.00
1,077.00
2,027.00
1,693.00
1,557.00
11,545,600
18,156,000
124,824,300
11,148,500 貸付株式数
10,496,600
7,629,300
3,700
4,165.00
15,410,500 貸付株式数
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
DCMホールディングス
4,000
29,000
27,900
4,400.00
999.00
798.00
17,600,000 貸付株式数
28,971,000
22,264,200
MonotaRO
19,700
3,525.00
69,442,500 貸付株式数
9,200
3,220.00
29,624,000
フィールズ
双日
ゲンキー
アルフレッサホールディング
ス
ハニーズ
キッコーマン
味 の 素
ロックフィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
ユーグレナ
片倉工業
グ ン ゼ
ヒューリック
アルペン
クオール
アルコニックス
神戸物産
あい ホールディングス
93
8,800 株
6,100 株
(2,000 株)
7,185,000
3,300 株
(3,300 株)
300 株
166,403,200
6,740,200 貸付株式数
1,600 株
(1,600 株)
198,000,000
366,624,000
1,400 株
(1,400 株)
7,500 株
(7,500 株)
4,300 株
1,900 株
1,000 株
(1,000 株)
1,673,126,400
9,044,600
5,900 株
(5,200 株)
1,500 株
1,200 株
(1,200 株)
1,000 株
5,500 株
(5,500 株)
アークランドサービス
1,200
5,650.00
71,200
1,816.00
129,299,200
10,200
11,500
2,700
17,300
1,900
6,000
111,200
240,000
197,000
37,000
32,100
66,000
56,000
48,000
43,000
19,800
1,830.00
6,250.00
2,432.00
4,035.00
5,800.00
5,180.00
1,618.00
168.00
59.00
217.00
1,298.00
206.00
244.00
120.00
325.00
2,555.00
18,666,000
71,875,000
6,566,400 貸付株式数
69,805,500
11,020,000
31,080,000
179,921,600
40,320,000
11,623,000
8,029,000
41,665,800
13,596,000
13,664,000
5,760,000
13,975,000
50,589,000
マクニカ・富士エレHLDGS
10,300
1,563.00
16,098,900
ウエルシアHD
クリエイトSDH
バイタルKSKHD
UKCホールディングス
TOKAIホールディングス
三洋貿易
チムニー
ジョイフル本田
すかいらーく
日本毛織
ダイドーリミテツド
4,900
8,700
10,600
3,900
29,300
5,200
1,700
8,500
17,000
20,000
14,700
6,650.00
2,840.00
974.00
2,807.00
542.00
1,411.00
3,195.00
2,457.00
1,610.00
891.00
496.00
32,585,000
24,708,000
10,324,400
10,947,300
15,880,600
7,337,200
5,431,500 貸付株式数
20,884,500 貸付株式数
27,370,000 貸付株式数
17,820,000
7,291,200
ユナイテッド・スーパーマーケ
19,200
1,010.00
19,392,000
野村不動産HLDGS
三重交通グループHD
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
36,400
12,700
2,000
3,600
2,326.00
460.00
3,975.00
4,650.00
84,666,400
5,842,000
7,950,000
16,740,000
日本管理センター
4,400
1,440.00
オープンハウス
東急不動産HD
飯田GHD
帝国繊維
日本コークス工業
8,400
135,200
51,600
7,000
64,200
2,336.00
766.00
2,305.00
1,636.00
102.00
あさひ
5,100
1,349.00
6,879,900 貸付株式数
日本調剤
1,600
4,745.00
7,592,000 貸付株式数
コスモス薬品
2,800
18,690.00
52,332,000 貸付株式数
J. フロント リテイリング
ドトール・日レスHD
マツモトキヨシHLDGS
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹HD
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウHD
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
94
6,780,000 貸付株式数
6,336,000 貸付株式数
300 株
(300 株)
300 株
400 株
1,800 株
5,100 株
1,200 株
(1,200 株)
19,622,400
103,563,200
118,938,000
11,452,000
6,548,400
1,200 株
(1,200 株)
400 株
800 株
(800 株)
シップヘルスケアHD
セブン&アイ・HLDGS
クリエイト・レストランツ・ホ
ール
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝 人
11,500
232,300
2,843.00
5,454.00
32,694,500
1,266,964,200
5,200
3,335.00
17,342,000
11,900
4,800
7,200
4,500
244,000
10,470.00
3,355.00
2,131.00
6,050.00
411.00
124,593,000
16,104,000
15,343,200
27,225,000
100,284,000
東 レ
427,000
1,093.00
466,711,000 貸付株式数
ク ラ レ
旭 化 成
サカイ オーベックス
稲葉製作所
宮地エンジニアリングG
トーカロ
92,500
368,000
28,000
4,500
24,000
4,800
1,516.00
775.50
235.00
1,280.00
193.00
2,507.00
140,230,000
285,384,000
6,580,000
5,760,000
4,632,000
12,033,600
SUMCO
47,000
988.00
川田テクノロジーズ
住江織物
芦森工業
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
TSIホールディングス
ITホールディングス
1,400
20,000
25,000
89,000
5,200
15,500
13,200
35,000
3,800
27,400
18,700
3,850.00
349.00
199.00
117.00
935.00
1,364.00
684.00
1,437.00
6,100.00
829.00
2,906.00
2,600
2,012.00
5,231,200 貸付株式数
35,100
13,800
2,900
581.00
1,799.00
3,290.00
20,393,100 貸付株式数
24,826,200
9,541,000
KLab
9,000
842.00
7,578,000 貸付株式数
2,600 株
(400 株)
ポールトゥウィン・ピットクル
4,800
1,128.00
5,414,400 貸付株式数
1,000 株
53,400
1,998.00
アイスタイル
5,300
2,250.00
11,925,000 貸付株式数
エイチーム
2,400
1,838.00
4,411,200 貸付株式数
コロプラ
15,300
2,553.00
39,060,900 貸付株式数
ブロードリーフ
特種東海製紙
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンタ
ー
6,600
37,000
6,200
1,158.00
365.00
1,304.00
7,642,800
13,505,000
8,084,800
98,300
352.00
電算システム
グリー
コーエーテクモHD
三菱総合研究所
ネクソン
95
46,436,000 貸付株式数
12,000 株
(12,000 株)
13,000 株
(13,000 株)
5,390,000
6,980,000
4,975,000
10,413,000
4,862,000
21,142,000
9,028,800
50,295,000
23,180,000
22,714,600
54,342,200
700 株
(700 株)
9,700 株
106,693,200
34,601,600 貸付株式数
1,600 株
(1,600 株)
700 株
(700 株)
4,400 株
(500 株)
27,500 株
GMOペイメントゲートウェ
イ
インターネットイニシアティ
ブ
SRAホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
1,400 株
(1,400 株)
200 株
(200 株)
5,000
5,850.00
29,250,000 貸付株式数
9,600
2,374.00
22,790,400 貸付株式数
4,100
15,000
241,000
30,200
103,000
38,600
2,876.00
523.00
483.00
1,853.00
83.00
716.00
中越パルプ
29,000
203.00
5,887,000 貸付株式数
大王製紙
26,600
1,011.00
26,892,600 貸付株式数
gumi
6,400
831.00
5,318,400 貸付株式数
47,000
23,000
4,700
392,000
436,000
13,000
35,500
36,000
496.00
278.00
3,190.00
146.00
679.00
741.00
2,812.00
137.00
44,000
455.00
20,020,000 貸付株式数
テイカ
石原産業
日東エフシー
日本曹達
東ソー
14,000
111,000
5,800
40,000
159,000
603.00
100.00
881.00
705.00
622.00
8,442,000
11,100,000
5,109,800
28,200,000
98,898,000
トクヤマ
106,000
271.00
28,726,000 貸付株式数
28,000 株
(28,000 株)
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化
デンカ
64,000
37,200
28,000
15,000
125,000
559.00
1,026.00
449.00
793.00
525.00
35,776,000
38,167,200
12,572,000 貸付株式数
11,895,000
65,625,000
7,000 株
37,000
1,741.00
64,417,000 貸付株式数
10,200 株
(10,200 株)
105,500
28,000
28,000
48,000
45,900
25,000
30,600
12,000
10,000
4,900
6,618.00
174.00
418.00
1,891.00
1,066.00
279.00
1,237.00
669.00
1,182.00
1,795.00
レンゴー
トーモク
ザ・パック
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学
ラサ工業
クレハ
イビデン
信越化学
日本カ-バイド
堺 化 学
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パ-カライジング
高圧ガス
四国化成
ステラ ケミファ
96
11,791,600
7,845,000
116,403,000
55,960,600
8,549,000
27,637,600
10,000 株
(10,000 株)
7,500 株
(500 株)
1,800 株
(200 株)
23,312,000
6,394,000
14,993,000
57,232,000
296,044,000
9,633,000
99,826,000
4,932,000
698,199,000
4,872,000
11,704,000
90,768,000
48,929,400
6,975,000
37,852,200
8,028,000
11,820,000
8,795,500
12,000 株
(12,000 株)
保土谷化学
日本触媒
大日精化
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
三菱ケミカルHLDGS
日本合成化学
ダイセル
住友ベ-クライト
積水化学
34,000
8,500
24,000
80,000
71,000
100,000
252,000
56,800
12,000
396,700
14,000
81,900
55,000
136,000
233.00
8,920.00
550.00
1,233.00
2,147.00
592.00
523.00
1,829.00
3,780.00
764.40
870.00
1,789.00
498.00
1,556.00
7,922,000 貸付株式数
75,820,000
13,200,000
98,640,000
152,437,000
59,200,000
131,796,000
103,887,200
45,360,000
303,237,480
12,180,000
146,519,100
27,390,000
211,616,000
日本ゼオン
51,000
952.00
48,552,000 貸付株式数
アイカ工業
17,800
2,409.00
317,000
250.00
79,250,000 貸付株式数
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品
群栄化学
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
EPSホールディングス
プレステージ・インター
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
ケネディクス
10,200
17,000
32,000
29,200
9,000
13,500
20,000
18,000
20,000
1,900
38,000
10,200
6,800
6,200
1,800
39,000
2,800
79,700
1,635.00
609.00
225.00
1,928.00
613.00
421.00
357.00
410.00
307.00
8,840.00
1,338.00
516.00
1,336.00
1,185.00
5,890.00
4,625.00
2,337.00
460.00
16,677,000
10,353,000
7,200,000
56,297,600
5,517,000
5,683,500 貸付株式数
7,140,000
7,380,000
6,140,000
16,796,000
50,844,000
5,263,200
9,084,800
7,347,000
10,602,000
180,375,000
6,543,600 貸付株式数
36,662,000 貸付株式数
電通
65,700
6,760.00
444,132,000 貸付株式数
インテージホールディングス
4,000
1,715.00
6,860,000
イオンファンタジー
2,800
2,037.00
5,703,600 貸付株式数
7,600
660.00
7,900
29,100
45,000
38,000
158,500
18,000
906.00
1,707.00
933.00
140.00
6,038.00
351.00
宇部興産
メディカルシステムネットワ
ーク
日本精化
ADEKA
日油
ミヨシ油脂
花 王
第一工業製薬
97
4,000 株
15,000 株
(15,000 株)
42,880,200
88,000 株
(88,000 株)
3,700 株
500 株
24,300 株
18,500 株
(18,500 株)
700 株
(700 株)
5,016,000
7,157,400
49,673,700
41,985,000
5,320,000
957,023,000
6,318,000 貸付株式数
4,000 株
三洋化成
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品
日本ケミファ
ツムラ
日医工
テ ル モ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
鳥居薬品
20,000
234,700
659,900
42,500
86,100
67,600
8,500
14,000
58,500
10,200
72,600
28,900
26,800
18,400
4,200
108,200
28,000
11,000
18,600
13,900
86,400
15,000
10,700
12,000
5,700
4,700
987.00
5,981.00
1,701.00
1,464.00
5,402.00
2,087.00
1,531.00
4,890.00
4,455.00
8,420.00
8,077.00
2,355.00
21,525.00
5,060.00
8,280.00
1,997.00
289.00
632.00
3,455.00
2,944.00
3,940.00
5,350.00
2,976.00
1,706.00
2,185.00
2,718.00
19,740,000
1,403,740,700
1,122,489,900
62,220,000 貸付株式数
465,112,200
141,081,200 貸付株式数
13,013,500
68,460,000
260,617,500
85,884,000
586,390,200
68,059,500
576,870,000
93,104,000
34,776,000
216,075,400
8,092,000
6,952,000
64,263,000 貸付株式数
40,921,600
340,416,000
80,250,000
31,843,200
20,472,000
12,454,500
12,774,600
5,000
2,734.00
13,670,000 貸付株式数
2,800
2,500
9,900
12,800
198,900
16,100
7,540.00
2,185.00
8,300.00
1,590.00
2,528.50
2,590.00
3,400
1,705.00
5,797,000 貸付株式数
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬HD
大日本塗料
3,100
126,200
14,000
43,000
3,250.00
4,422.00
8,400.00
231.00
10,075,000
558,056,400
117,600,000 貸付株式数
9,933,000
日本ペイントHOLD
45,500
2,802.00
127,491,000 貸付株式数
66,200
18,000
5,700
12,100
4,500
233,000
12,600
57,000
1,807.00
851.00
1,083.00
562.00
4,570.00
338.00
1,267.00
483.00
119,623,400
15,318,000
6,173,100
6,800,200
20,565,000
78,754,000
15,964,200
27,531,000
JCRファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬HD
大幸薬品
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディン
98
12,200 株
17,200 株
5,200 株
1,500 株
(1,500 株)
21,112,000
5,462,500
82,170,000
20,352,000
502,918,650
41,699,000
800 株
(800 株)
3,900 株
12,800 株
(12,800 株)
T&K TOKA
アルプス技研
オリエンタルランド
ダスキン
3,100
2,900
63,300
17,300
2,312.00
2,537.00
7,100.00
2,200.00
パーク24
28,200
2,843.00
80,172,600 貸付株式数
明光ネットワークジャパン
8,100
1,401.00
11,348,100 貸付株式数
ファルコホールディングス
フジ・メディア・HD
4,000
57,700
1,473.00
1,463.00
5,892,000
84,415,100 貸付株式数
ラウンドワン
20,800
555.00
11,544,000 貸付株式数
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
24,600
19,300
11,500
3,050.00
6,550.00
968.00
400,200
504.00
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーショ
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
CAC HOLDINGS
ユー・エス・エス
オービックビジネスC
4,000
27,400
10,900
8,900
10,200
6,500
71,200
3,000
3,510.00
5,260.00
1,118.00
6,070.00
731.00
986.00
1,857.00
7,110.00
伊藤忠テクノソリュー
12,800
2,417.00
アイティフォー
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
セントラルスポーツ
電通国際情報S
ウェザーニューズ
CIJ
14,200
14,500
275,500
15,000
3,000
18,300
3,000
4,400
2,200
10,400
584.00
5,120.00
1,385.00
6,210.00
4,345.00
314.00
2,311.00
2,378.00
4,335.00
501.00
3,200
3,065.00
6,600
717.00
134,700
141,300
112,000
68,000
4,200
5,700
3,800
14,000
9,500
4,852.00
1,197.00
2,592.00
1,164.00
2,904.00
4,835.00
4,970.00
1,708.00
11,310.00
ヤフー
WOWOW
フルキャストホールディング
ス
富士フイルムHLDGS
コニカミノルタ
資 生 堂
ライオン
高砂香料
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
99
7,167,200
7,357,300
449,430,000
38,060,000
4,500 株
(4,500 株)
2,300 株
(2,300 株)
16,000 株
5,000 株
(5,000 株)
75,030,000
126,415,000
11,132,000
201,700,800 貸付株式数
111,700 株
(111,700 株)
14,040,000
144,124,000
12,186,200
54,023,000
7,456,200
6,409,000
132,218,400
21,330,000
30,937,600 貸付株式数
3,700 株
(3,700 株)
8,292,800
74,240,000
381,567,500
93,150,000
13,035,000
5,746,200
6,933,000
10,463,200
9,537,000
5,210,400
9,808,000 貸付株式数
800 株
(800 株)
4,732,200
653,564,400
169,136,100
290,304,000 貸付株式数
79,152,000 貸付株式数
12,196,800
27,559,500
18,886,000 貸付株式数
23,912,000
107,445,000
32,700 株
21,000 株
1,000 株
シーズ・ホールディングス
8,400
2,013.00
16,909,200 貸付株式数
ポーラ・オルビスHD
ノエビアホールディングス
コ ニ シ
6,000
3,700
5,200
8,240.00
3,605.00
2,604.00
49,440,000
13,338,500
13,540,800
長谷川香料
7,900
1,552.00
12,260,800 貸付株式数
星光PMC
小林製薬
荒川化学工業
日本高純度化学
JCU
新田ゼラチン
デクセリアルズ
アース製薬
3,600
8,800
6,100
3,100
2,000
5,900
13,500
4,000
1,229.00
9,850.00
1,193.00
2,278.00
4,230.00
711.00
1,314.00
5,100.00
4,424,400 貸付株式数
86,680,000
7,277,300
7,061,800
8,460,000
4,194,900
17,739,000 貸付株式数
20,400,000
イハラケミカル
9,700
1,606.00
15,578,200 貸付株式数
大成ラミック
2,800
3,065.00
クミアイ化学
12,900
1,124.00
14,499,600 貸付株式数
日本農薬
14,400
739.00
10,641,600 貸付株式数
59,700
9,000
86,000
4,800
4,300
16,800
29,500
695,700
17,600
36,100
26,500
198,500
54,400
1,040.00
933.00
1,086.00
1,397.00
1,293.00
370.00
1,919.00
491.30
1,589.00
1,945.00
2,409.00
4,311.00
1,628.00
オカモト
19,000
1,122.00
21,318,000 貸付株式数
アキレス
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
63,000
6,700
13,000
16,000
24,000
154.00
3,270.00
1,042.00
934.00
510.00
9,702,000
21,909,000
13,546,000
14,944,000
12,240,000
鬼怒川ゴム
15,000
657.00
312,000
289,000
10,100
30,000
122,000
119,000
698.00
100.00
781.00
183.00
618.00
457.00
昭和シエル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
JXホールディングス
コスモエネルギーHLDGS
横浜ゴム
東洋ゴム
ブリヂストン
住友ゴム
旭 硝 子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
100
2,600 株
(2,600 株)
2,100 株
(2,100 株)
1,000 株
3,700 株
2,700 株
(2,700 株)
8,582,000
3,600 株
(3,600 株)
4,000 株
(3,900 株)
62,088,000
8,397,000
93,396,000
6,705,600
5,559,900
6,216,000
56,610,500
341,797,410
27,966,400
70,214,500
63,838,500
855,733,500
88,563,200
9,855,000 貸付株式数
217,776,000
28,900,000
7,888,100
5,490,000
75,396,000
54,383,000
5,000 株
(5,000 株)
1,000 株
(1,000 株)
太平洋セメント
日本ヒユ-ム
369,000
7,600
364.00
730.00
日本コンクリ-ト
15,800
345.00
アジアパイルHD
東海カーボン
日本カーボン
8,700
56,000
33,000
549.00
345.00
329.00
4,100
1,879.00
ノリタケ
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
37,000
43,600
75,000
50,600
273.00
4,045.00
2,768.00
3,245.00
MARUWA
2,500
2,755.00
6,887,500 貸付株式数
品川リフラクトリーズ
フジミインコーポレーテッド
18,000
5,600
256.00
1,726.00
4,608,000
9,665,600
ニチアス
31,000
808.00
265,500
1,090,000
36,000
161,900
26,700
32,700
6,700
2,357.50
132.00
230.00
1,858.00
1,252.00
767.00
2,183.00
大和工業
13,100
3,025.00
39,627,500 貸付株式数
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
15,000
4,200
9,100
16,700
576.00
2,162.00
2,476.00
429.00
8,640,000
9,080,400
22,531,600
7,164,300
丸一鋼管
19,200
3,500.00
67,200,000 貸付株式数
大同特殊鋼
日本高周波
100,000
46,000
468.00
97.00
日本冶金工
50,800
143.00
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
36,000
37,000
67,300
570.00
564.00
1,504.00
大平洋金属
41,000
320.00
新日本電工
栗本鉄工所
40,100
35,000
218.00
221.00
日本製鋼所
99,000
427.00
42,273,000 貸付株式数
19,000 株
(19,000 株)
47,000
139,600
155,000
234.00
212.00
218.00
10,998,000
29,595,200 貸付株式数
33,790,000
39,000 株
東洋炭素
新日鐵住金
神戸製鋼所
合同製鐵
JFEホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
三菱製鋼
日本軽金属HD
三井金属
101
134,316,000
5,548,000
5,451,000 貸付株式数
4,300 株
(3,800 株)
4,776,300
19,320,000
10,857,000
7,703,900 貸付株式数
1,100 株
(1,100 株)
10,101,000
176,362,000
207,600,000
164,197,000
25,048,000 貸付株式数
700 株
(700 株)
8,000 株
(8,000 株)
625,916,250
143,880,000
8,280,000
300,810,200
33,428,400
25,080,900
14,626,100
1,000 株
(1,000 株)
5,400 株
(5,400 株)
46,800,000
4,462,000
7,264,400 貸付株式数
15,600 株
(15,600 株)
20,520,000
20,868,000
101,219,200
13,120,000 貸付株式数
12,000 株
(12,000 株)
8,741,800
7,735,000
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
DOWAホールディングス
古河機金
36,000
370,000
163,000
77,000
98,000
268.00
391.00
1,377.50
847.00
228.00
5,800
2,496.00
14,476,800 貸付株式数
10,200
86,000
189,000
235,800
85,000
98,000
15,700
38,000
8,200
9,200
42,100
20,000
12,300
60,600
17,600
8,000
4,200
82,100
12,400
988.00
289.00
265.00
1,667.00
671.00
72.00
455.00
505.00
739.00
1,846.00
2,316.00
327.00
1,385.00
972.00
1,039.00
1,635.00
1,126.00
2,718.00
1,840.00
10,077,600 貸付株式数
24,854,000
50,085,000
393,078,600
57,035,000
7,056,000 貸付株式数
7,143,500
19,190,000
6,059,800
16,983,200
97,503,600
6,540,000
17,035,500 貸付株式数
58,903,200
18,286,400
13,080,000
4,729,200
223,147,800
22,816,000
長府製作所
6,900
2,833.00
19,547,700 貸付株式数
リンナイ
ユニプレス
岡 部
ジーテクト
東 プ レ
高周波熱錬
10,900
11,900
13,400
6,700
11,700
12,800
10,620.00
2,768.00
932.00
1,741.00
2,787.00
950.00
東京製綱
45,000
204.00
パイオラックス
日本発条
3,200
55,600
6,480.00
1,200.00
20,736,000
66,720,000
三浦工業
25,700
1,699.00
43,664,300 貸付株式数
タ ク マ
テクノプロ・ホールディング
22,000
8,600
1,018.00
3,635.00
22,396,000
31,261,000
ジャパンマテリアル
3,000
2,501.00
7,503,000 貸付株式数
ベクトル
2,600
1,931.00
5,020,600 貸付株式数
118,000
18,000
39,000
35,000
3,645.00
518.00
1,009.00
404.00
430,110,000
9,324,000 貸付株式数
39,351,000
14,140,000
大阪チタニウム
東邦チタニウム
UACJ
古河電工
住友電工
フジクラ
昭和電線HLDGS
タツタ電線
リョービ
アーレステイ
アサヒHD
東洋製罐グループHD
ホッカンホールディングス
横河ブリッジHLDGS
三和ホールディングス
文化シヤツタ-
三協立山
アルインコ
LIXILグループ
ノーリツ
リクルートホールディングス
ツ ガ ミ
オークマ
東芝機械
102
9,648,000
144,670,000
224,532,500
65,219,000
22,344,000
1,700 株
(1,700 株)
2,800 株
24,000 株
3,400 株
1,900 株
(1,900 株)
115,758,000
32,939,200
12,488,800
11,664,700
32,607,900
12,160,000
9,180,000 貸付株式数
12,000 株
(12,000 株)
7,500 株
(7,500 株)
800 株
(400 株)
700 株
(700 株)
5,000 株
アマダホールディングス
アイダエンジニア
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス
オーエスジー
旭ダイヤモンド
DMG森精機
ソデイツク
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
OKK
88,300
16,500
31,000
20,100
30,000
26,800
16,900
32,900
12,100
7,500
4,000
51,200
36,000
1,148.00
1,262.00
160.00
1,195.00
916.00
2,243.00
1,375.00
1,435.00
923.00
11,520.00
2,701.00
6,460.00
149.00
101,368,400
20,823,000
4,960,000
24,019,500
27,480,000
60,112,400 貸付株式数
23,237,500
47,211,500
11,168,300
86,400,000
10,804,000
330,752,000
5,364,000
島精機製作所
8,700
1,976.00
17,191,200 貸付株式数
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
SMC
9,400
11,600
31,200
6,800
17,600
965.00
1,027.00
2,471.00
1,780.00
31,530.00
9,071,000
11,913,200
77,095,200
12,104,000 貸付株式数
554,928,000
7,200
587.00
4,226,400 貸付株式数
12,000
632.00
7,584,000
3,000
3,290.00
9,870,000 貸付株式数
オイレス工業
日精エーエスビー
サト-ホールディングス
日精樹脂工業
小松製作所
8,100
2,400
8,200
5,500
288,900
2,122.00
2,177.00
2,413.00
971.00
1,931.00
17,188,200
5,224,800 貸付株式数
19,786,600
5,340,500
557,865,900
住友重機械
173,000
534.00
92,382,000 貸付株式数
26,800
1,804.00
48,347,200 貸付株式数
3,800
1,572.00
井関農機
66,000
188.00
12,408,000 貸付株式数
TOWA
6,700
799.00
5,353,300 貸付株式数
27,000
31,000
201.00
274.00
5,427,000
8,494,000
283,000
1,947.50
551,142,500 貸付株式数
東洋エンジニア
34,000
319.00
10,846,000 貸付株式数
三菱化工機
24,000
260.00
6,240,000 貸付株式数
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
11,800
6,200
14,600
1,104.00
906.00
1,006.00
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
日立建機
巴工業
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
103
7,600 株
2,500 株
(2,500 株)
1,900 株
1,300 株
(1,300 株)
800 株
(800 株)
700 株
47,000 株
(47,000 株)
7,400 株
(7,400 株)
5,973,600
13,027,200
5,617,200
14,687,600
18,000 株
(18,000 株)
1,800 株
(1,800 株)
89,000 株
(89,000 株)
9,000 株
(9,000 株)
6,000 株
(6,000 株)
渋谷工業
5,500
1,763.00
9,696,500 貸付株式数
10,000
14,800
5,100
13,000
132,000
830.00
1,429.00
2,039.00
448.00
571.00
8,300,000
21,149,200
10,398,900
5,824,000
75,372,000 貸付株式数
7,700
1,037.00
7,984,900 貸付株式数
北越工業
千代田化工建
ダイキン工業
オルガノ
ト-ヨ-カネツ
7,400
44,000
82,000
14,000
38,000
831.00
921.00
8,548.00
484.00
259.00
栗田工業
34,300
2,545.00
椿本チエイン
34,000
902.00
日本コンベヤ
24,000
179.00
4,296,000 貸付株式数
日 機 装
22,400
986.00
22,086,400 貸付株式数
新興プランテック
アネスト岩田
13,500
11,300
982.00
1,040.00
13,257,000
11,752,000
ダイフク
28,100
1,975.00
55,497,500 貸付株式数
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
CKD
キトー
15,000
21,000
27,000
16,900
16,600
8,200
523.00
256.00
1,452.00
1,236.00
1,210.00
1,048.00
7,845,000
5,376,000
39,204,000
20,888,400 貸付株式数
20,086,000
8,593,600 貸付株式数
平和
17,100
2,339.00
39,996,900 貸付株式数
理想科学工業
6,600
1,954.00
12,896,400
SANKYO
15,300
4,735.00
72,445,500 貸付株式数
日本金銭機械
6,400
1,212.00
7,756,800 貸付株式数
3,900
3,900
3,200
8,500
17,900
2,065.00
2,640.00
1,514.00
2,566.00
1,601.00
8,600
1,100.00
37,000
6,700
72,800
10,000
11,000
374.00
840.00
1,407.00
1,215.00
1,353.00
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密
荏原製作所
酉島製作所
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
竹内製作所
ア マ ノ
JUKI
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン
ブラザー工業
マックス
モリタホールディングス
104
1,500 株
(1,500 株)
34,000 株
2,100 株
(2,100 株)
6,149,400
40,524,000
700,936,000
6,776,000
9,842,000
87,293,500 貸付株式数
6,600 株
(6,600 株)
30,668,000
7,000 株
(7,000 株)
6,100 株
(6,100 株)
8,200 株
(8,200 株)
4,700 株
2,100 株
4,700 株
(4,700 株)
4,300 株
(4,300 株)
1,800 株
(1,800 株)
8,053,500
10,296,000
4,844,800
21,811,000
28,657,900
9,460,000 貸付株式数
13,838,000
5,628,000
102,429,600
12,150,000
14,883,000
2,400 株
(2,400 株)
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リ ケ ン
TPR
ホシザキ電機
大豊工業
19,300
4,800
10,800
60,800
3,500
31,000
7,300
12,200
6,000
3,615.00
1,482.00
939.00
1,161.00
2,031.00
423.00
3,415.00
7,840.00
1,474.00
日本精工
116,300
1,409.00
163,866,700 貸付株式数
N T N
ジェイテクト
不 二 越
ミネベア
日本トムソン
T H K
142,000
60,500
54,000
91,000
21,000
37,300
518.00
2,048.00
546.00
1,075.00
539.00
2,185.00
73,556,000
123,904,000
29,484,000
97,825,000
11,319,000
81,500,500
ユーシン精機
2,900
2,273.00
6,591,700 貸付株式数
7,500
7,500
29,200
1,437,000
1,188,000
600,000
172,000
15,000
70,200
44,000
56,000
16,000
5,700
16,600
9,900
36,500
43,000
16,200
67,600
3,300
35,000
7,300
42,900
2,293.00
1,053.00
535.00
693.10
282.50
1,264.00
521.00
442.00
1,599.00
196.00
479.00
759.00
1,929.00
886.00
740.00
6,750.00
411.00
6,580.00
8,772.00
1,526.00
564.00
773.00
305.00
17,197,500
7,897,500
15,622,000
995,984,700
335,610,000
758,400,000
89,612,000
6,630,000
112,249,800
8,624,000
26,824,000
12,144,000
10,995,300
14,707,600
7,326,000
246,375,000
17,673,000
106,596,000
592,987,200
5,035,800
19,740,000
5,642,900 貸付株式数
13,084,500
3,000
1,587.00
4,761,000 貸付株式数
14,400
12,000
64,300
9,400
9,300
110,000
971.00
685.00
4,165.00
2,114.00
1,061.00
452.00
13,982,400
8,220,000 貸付株式数
267,809,500
19,871,600
9,867,300
49,720,000
イーグル工業
日本ピラ-工業
キッツ
日 立
東 芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア テクノロジー
明 電 舎
山洋電気
デンヨー
日立工機
三桜工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
JVCケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気
オムロン
日東工業
IDEC
ジーエス・ユアサ コーポ
105
69,769,500
7,113,600
10,141,200
70,588,800
7,108,500
13,113,000
24,929,500
95,648,000
8,844,000
32,300 株
(32,300 株)
800 株
(800 株)
1,000 株
300 株
(300 株)
3,000 株
メルコホールディングス
日本電気
富 士 通
沖 電 気
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
4,200
776,000
545,000
256,000
19,000
32,000
4,100
28,900
83,800
2,251.00
387.00
624.10
151.00
553.00
454.00
2,006.00
781.00
1,862.00
9,454,200
300,312,000
340,134,500
38,656,000
10,507,000
14,528,000
8,224,600
22,570,900 貸付株式数
156,035,600
46,900
470.00
22,043,000 貸付株式数
アルバック
9,800
3,255.00
アクセル
4,900
1,365.00
EIZO
6,100
2,956.00
ジャパンディスプレイ
105,100
342.00
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
16,000
19,000
7,100
5,200
5,900
19,000
643,400
1,273.00
357.00
1,570.00
1,076.00
1,575.00
371.00
1,247.50
シャープ
474,000
120.00
アンリツ
富士通ゼネラル
34,600
17,000
777.00
1,591.00
26,884,200
27,047,000
日立国際電気
13,000
1,693.00
22,009,000 貸付株式数
ソ ニ ー
T D K
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
398,100
34,100
36,000
23,000
25,000
47,500
91,900
6,300
2,998.50
7,780.00
207.00
610.00
354.00
3,245.00
331.00
790.00
1,193,702,850
265,298,000
7,452,000
14,030,000 貸付株式数
8,850,000
154,137,500
30,418,900 貸付株式数
4,977,000 貸付株式数
1,700
4,140.00
7,038,000 貸付株式数
3,300
7,300
31,000
18,000
8,100
16,000
18,600
9,000
16,000
7,600
2,639.00
2,600.00
419.00
615.00
591.00
396.00
620.00
14,380.00
1,770.00
1,293.00
8,708,700
18,980,000
12,989,000 貸付株式数
11,070,000
4,787,100
6,336,000 貸付株式数
11,532,000
129,420,000
28,320,000
9,826,800
ワコム
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
フオスタ-電機
クラリオン
S M K
ヨコオ
東 光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子
T O A
106
8,000 株
15,100 株
(15,100 株)
31,899,000
6,688,500 貸付株式数
1,200 株
(1,200 株)
18,031,600
35,944,200 貸付株式数
30,800 株
(30,800 株)
20,368,000
6,783,000
11,147,000
5,595,200
9,292,500
7,049,000
802,641,500
56,880,000 貸付株式数
146,000 株
(132,000 株)
3,000 株
(3,000 株)
5,900 株
26,300 株
2,100 株
300 株
(100 株)
8,000 株
5,000 株
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
アイコム
船井電機
横河電機
9,600
9,100
30,000
14,100
4,200
6,300
56,800
2,154.00
873.00
151.00
1,568.00
2,460.00
986.00
1,408.00
20,678,400
7,944,300
4,530,000 貸付株式数
22,108,800
10,332,000
6,211,800 貸付株式数
79,974,400
新電元工業
22,000
459.00
10,098,000 貸付株式数
アズビル
日本光電工業
共和電業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
パナソニックデバイス
キーエンス
日置電機
シスメックス
18,000
23,600
13,700
10,500
39,600
7,100
8,300
12,700
3,800
43,700
3,040.00
2,676.00
428.00
4,580.00
1,043.00
1,467.00
665.00
64,260.00
2,251.00
7,550.00
54,720,000
63,153,600
5,863,600
48,090,000
41,302,800 貸付株式数
10,415,700
5,519,500
816,102,000
8,553,800
329,935,000
6,800
1,096.00
7,452,800 貸付株式数
3,800
138,500
9,400
4,700
3,400
6,700
40,200
22,000
34,400
4,325.00
5,790.00
1,089.00
3,030.00
2,798.00
1,319.00
2,734.00
244.00
1,677.00
3,900
1,977.00
7,710,300 貸付株式数
5,800
5,700
5,900
23,000
56,600
57,600
3,100
27,600
43,800
10,500
22,000
92,200
27,600
59,100
1,692.00
882.00
1,182.00
785.00
2,693.00
21,085.00
4,510.00
6,310.00
3,365.00
748.00
801.00
5,578.00
1,693.00
17,365.00
9,813,600
5,027,400
6,973,800
18,055,000
152,423,800 貸付株式数
1,214,496,000
13,981,000
174,156,000
147,387,000
7,854,000
17,622,000
514,291,600
46,726,800
1,026,271,500
8,200
719.00
5,895,800 貸付株式数
9,900
45,500
1,643.00
8,596.00
メガチップス
OBARA GROUP
デンソー
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
日本セラミック
日本デジタル研究所
山一電機
図 研
日本電子
カ シ オ
ファナック
エンプラス
ロ ー ム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京 セ ラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
107
8,000 株
1,700 株
3,000 株
(3,000 株)
11,500 株
2,000 株
(2,000 株)
16,435,000
801,915,000
10,236,600
14,241,000
9,513,200
8,837,300
109,906,800
5,368,000
57,688,800
16,265,700
391,118,000
1,000 株
(1,000 株)
19,200 株
3,100 株
(3,100 株)
北陸電気工業
東海理化電機
ニチコン
日本ケミコン
K O A
35,000
16,500
18,700
50,000
8,900
173.00
3,015.00
964.00
223.00
1,022.00
223,000
189.00
44,600
1,003,000
441,000
436,000
17,200
666.00
551.50
450.00
330.00
1,052.00
日本車輌
30,000
295.00
8,850,000 貸付株式数
近畿車輌
13,000
387.00
5,031,000
FPG
17,500
862.00
15,085,000 貸付株式数
45,000
14,800
36,600
7,800
84,600
790,900
163,500
716,700
80,400
223,300
4,900
6,500
195.00
4,015.00
454.00
3,895.00
832.00
1,257.00
1,332.50
7,658.00
1,412.00
1,042.00
1,236.00
2,539.00
8,775,000
59,422,000
16,616,400
30,381,000
70,387,200
994,161,300
217,863,750
5,488,488,600
113,524,800
232,678,600
6,056,400 貸付株式数
16,503,500
日産車体
27,400
1,335.00
36,579,000 貸付株式数
新明和工業
25,000
1,099.00
27,475,000 貸付株式数
極東開発工業
12,300
1,365.00
16,789,500
日信工業
12,900
1,839.00
23,723,100 貸付株式数
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ
タチエス
N O K
フタバ産業
KYB
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
51,000
35,000
31,300
9,900
27,300
20,400
66,000
19,000
9,200
32,500
42,000
13,300
13,300
7,800
269.00
192.00
318.00
1,947.00
2,903.00
540.00
382.00
380.00
1,113.00
529.00
1,074.00
1,367.00
2,137.00
1,872.00
13,719,000
6,720,000
9,953,400 貸付株式数
19,275,300
79,251,900 貸付株式数
11,016,000
25,212,000
7,220,000
10,239,600
17,192,500
45,108,000
18,181,100 貸付株式数
28,422,100
14,601,600
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京TYフィナンシャルG
九州フィナンシャルG
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車 ※
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
108
6,055,000
49,747,500
18,026,800
11,150,000
9,095,800
42,147,000 貸付株式数
41,000 株
(41,000 株)
29,703,600
553,154,500
198,450,000
143,880,000
18,094,400
8,000 株
(7,000 株)
4,800 株
(400 株)
1,600 株
7,200 株
(7,200 株)
7,000 株
(7,000 株)
3,600 株
(3,600 株)
8,700 株
6,800 株
4,100 株
アイシン精機
富士機工
マ ツ ダ
56,600
10,300
178,500
5,200.00
481.00
2,507.50
294,320,000
4,954,300
447,588,750
65,400
1,595.00
104,313,000 貸付株式数
7,400
506,600
117,100
177,700
79,600
15,900
33,700
11,500
1,272.00
3,919.00
3,666.00
4,942.00
2,831.00
1,170.00
5,000.00
472.00
7,900
2,880.00
10,000
20,500
10,900
5,700
9,500
22,600
13,200
2,005.00
2,848.00
1,240.00
2,792.00
2,660.00
18,560.00
3,145.00
ジャムコ
2,600
4,155.00
小 野 建
佐鳥電機
6,300
6,700
1,108.00
783.00
カッパ・クリエイト
9,400
1,201.00
11,289,400 貸付株式数
ライトオン
5,400
1,434.00
7,743,600 貸付株式数
9,300
6,300
6,400
5,900
55,700
2,300
4,800
6,300
6,500
8,400
7,600
10,600
26,600
2,160.00
2,941.00
25,280.00
1,404.00
2,078.00
2,214.00
4,610.00
1,103.00
2,516.00
636.00
1,687.00
2,249.00
775.00
8,500
834.00
35,900
5,900
12,000
28,300
6,100
4,445.00
971.00
1,070.00
1,508.00
1,176.00
ダイハツ
今仙電機製作所
本田技研
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
TBK
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨ ロ ズ
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
松田産業
メディパルHD
アルビス
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディング
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
109
18,400 株
(18,400 株)
9,412,800
1,985,365,400
429,288,600
878,193,400
225,347,600
18,603,000
168,500,000
5,428,000
22,752,000 貸付株式数
2,200 株
(2,200 株)
20,050,000
58,384,000
13,516,000
15,914,400
25,270,000
419,456,000
41,514,000
10,803,000 貸付株式数
700 株
(700 株)
6,980,400
5,246,100
1,000 株
(1,000 株)
1,400 株
(1,400 株)
20,088,000
18,528,300
161,792,000
8,283,600
115,744,600
5,092,200
22,128,000
6,948,900
16,354,000
5,342,400
12,821,200
23,839,400
20,615,000
7,089,000 貸付株式数
159,575,500
5,728,900
12,840,000
42,676,400
7,173,600
2,700 株
(2,700 株)
幸楽苑ホールディングス
5,600
1,576.00
サイゼリヤ
エクセル
VTホールディングス
9,200
3,300
20,200
3,010.00
1,550.00
684.00
27,692,000
5,115,000
13,816,800
ガリバーインターナショナル
15,300
1,106.00
16,921,800 貸付株式数
ユナイテッドアローズ
進和
ハイデイ日高
8,000
4,300
4,700
4,905.00
1,718.00
3,365.00
39,240,000
7,387,400
15,815,500
シークス
3,700
3,690.00
13,653,000 貸付株式数
京都きもの友禅
8,500
946.00
8,041,000 貸付株式数
18,700
1,806.00
33,772,200 貸付株式数
2,700
10,000
73,000
20,000
1,600
11,400
27,000
11,200
5,700
104,800
5,790.00
6,760.00
1,958.00
318.00
4,875.00
1,579.00
226.00
2,700.00
2,324.00
1,619.00
15,633,000
67,600,000
142,934,000
6,360,000
7,800,000 貸付株式数
18,000,600
6,102,000
30,240,000
13,246,800
169,671,200 貸付株式数
トプコン
19,200
2,119.00
40,684,800 貸付株式数
オリンパス
理研計器
SCREENホールディング
ス
キヤノン電子
83,900
5,800
4,700.00
1,450.00
394,330,000
8,410,000
59,000
881.00
51,979,000
6,000
1,995.00
11,970,000
5,000
2,252.00
11,260,000 貸付株式数
HOYA
ノーリツ鋼機
キヤノン
131,000
8,000
302,100
4,907.00
608.00
3,680.00
リ コ ー
182,500
1,216.00
70,000
33,000
868.00
161.00
大研医器
6,300
1,045.00
メニコン
パラマウントベッドHD
3,100
6,100
3,395.00
4,315.00
前田工繊
8,000
1,115.00
14,000
5,800
58,100
423.00
1,102.00
2,656.00
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
島津製作所
J M S
ブイ・テクノロジー
スター精密
東京計器
東京精密
マニー
ニコン
タムロン
シチズンホールディングス
リズム時計
永大産業
アートネイチャー
バンダイナムコHLDGS
110
8,825,600 貸付株式数
1,600 株
(1,600 株)
5,100 株
(5,100 株)
1,000 株
(1,000 株)
2,500 株
5,700 株
(5,700 株)
400 株
33,400 株
4,800 株
(4,800 株)
1,300 株
(1,300 株)
642,817,000
4,864,000
1,111,728,000
221,920,000 貸付株式数
50,800 株
(50,800 株)
60,760,000
5,313,000
6,583,500 貸付株式数
1,700 株
(300 株)
10,524,500
26,321,500
8,920,000 貸付株式数
5,922,000
6,391,600
154,313,600
1,900 株
(300 株)
共立印刷
フランスベッドHLDGS
15,700
9,400
302.00
1,001.00
マーベラス
10,200
942.00
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループHD
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナ
ル
タカラトミー
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
10,000
10,900
10,800
4,960.00
1,332.00
1,437.00
49,600,000
14,518,800
15,519,600
7,100
3,680.00
26,128,000
18,500
26,000
160,000
167,000
749.00
335.00
1,064.00
1,198.00
13,856,500 貸付株式数
8,710,000
170,240,000
200,066,000
図書印刷
14,000
543.00
7,602,000 貸付株式数
共同印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
24,000
9,800
5,500
4,900
7,400
327.00
2,399.00
2,986.00
1,323.00
1,138.00
7,848,000
23,510,200 貸付株式数
16,423,000
6,482,700
8,421,200
アシックス
52,600
2,527.00
132,920,200 貸付株式数
ツ ツ ミ
3,500
2,565.00
ジェイ エス ピー
4,300
2,482.00
ニ チ ハ
エフピコ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器
クリナップ
ピジヨン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
東 リ
イトーキ
任 天 堂
三菱鉛筆
松 風
タカラスタンダ-ド
コ ク ヨ
ナカバヤシ
ニ フ コ
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー
伊 藤 忠
丸 紅
8,500
5,200
2,500
41,800
2,600
9,100
32,100
5,000
6,800
13,400
14,300
21,000
12,600
34,700
4,300
4,000
25,000
29,900
17,000
11,300
3,300
19,900
33,000
437,000
547,400
1,821.00
4,430.00
2,067.00
2,904.00
2,220.00
715.00
2,944.00
2,400.00
811.00
2,677.00
686.00
341.00
916.00
16,775.00
5,420.00
1,518.00
965.00
1,343.00
303.00
5,350.00
1,625.00
1,237.00
303.00
1,429.00
625.80
111
4,741,400
9,409,400
9,608,400 貸付株式数
2,900 株
(2,800 株)
6,000 株
3,000 株
(3,000 株)
2,700 株
14,600 株
(14,600 株)
8,977,500
10,672,600 貸付株式数
15,478,500
23,036,000
5,167,500
121,387,200
5,772,000
6,506,500
94,502,400
12,000,000
5,514,800
35,871,800
9,809,800
7,161,000
11,541,600
582,092,500
23,306,000
6,072,000
24,125,000
40,155,700
5,151,000
60,455,000
5,362,500
24,616,300
9,999,000
624,473,000
342,562,920
1,100 株
(1,100 株)
スクロール
高 島
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
蝶 理
豊田通商
11,000
17,000
4,700
37,000
33,100
4,700
62,300
429.00
232.00
2,815.00
289.00
1,520.00
1,674.00
2,811.00
オンワ-ドホールディングス
39,000
751.00
29,289,000 貸付株式数
10,000 株
(10,000 株)
13,200
126,000
31,000
16,700
501,500
25,000
50,600
461.00
203.00
567.00
5,750.00
1,427.50
330.00
7,500.00
6,085,200
25,578,000
17,577,000
96,025,000 貸付株式数
715,891,250
8,250,000
379,500,000
5,500 株
19,300
3,200.00
61,760,000 貸付株式数
1,800 株
(1,800 株)
8,000
28,000
2,500
35,000
22,100
349,500
15,900
17,000
416,800
18,000
1,180.00
190.00
3,400.00
716.00
1,113.00
1,251.00
1,322.00
469.00
1,980.00
530.00
9,440,000
5,320,000
8,500,000
25,060,000
24,597,300
437,224,500
21,019,800 貸付株式数
7,973,000
825,264,000
9,540,000
16,000
1,875.00
30,000,000
22,000
7,300
6,000
30,000
59,000
10,100
13,000
41,500
65,000
35,000
5,200
15,000
15,200
297.00
1,399.00
3,045.00
246.00
547.00
983.00
801.00
1,321.00
634.00
176.00
2,131.00
1,010.00
1,228.00
6,534,000
10,212,700
18,270,000
7,380,000
32,273,000
9,928,300
10,413,000
54,821,500
41,210,000
6,160,000
11,081,200
15,150,000
18,665,600
2,600
5,140.00
13,364,000 貸付株式数
119,000
14,100
12,800
18,000
20,800
2,399.50
1,420.00
1,034.00
2,893.00
2,223.00
三共生興
兼 松
美 津 濃
フアミリーマート
三井物産
日本紙パルプ
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
セイコーHD
山 善
住友商事
日本ユニシス
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングJP
N
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
ニプロ
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
ゴ-ルドウイン
ユニ・チヤ-ム
デサント
ワ キ タ
東邦ホールディングス
サンゲツ
112
4,719,000
3,944,000
13,230,500
10,693,000
50,312,000
7,867,800
175,125,300
285,540,500
20,022,000
13,235,200
52,074,000
46,238,400
4,900 株
700 株
(700 株)
ミツウロコグループ
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワ テクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフード サービス
加賀電子
三益半導体
木曽路
サトレストランシステムズ
12,300
16,000
15,200
17,300
5,000
9,000
7,100
3,600
8,600
10,400
7,700
5,600
5,500
7,900
9,500
590.00
467.00
942.00
2,878.00
961.00
3,140.00
1,290.00
2,393.00
1,250.00
1,069.00
3,180.00
1,738.00
1,177.00
2,151.00
895.00
7,257,000
7,472,000
14,318,400
49,789,400 貸付株式数
4,805,000
28,260,000
9,159,000
8,614,800
10,750,000
11,117,600
24,486,000
9,732,800
6,473,500
16,992,900 貸付株式数
8,502,500
千 趣 会
14,200
802.00
11,388,400 貸付株式数
ケーヨー
13,200
495.00
6,534,000 貸付株式数
アデランス
上新電機
10,900
15,000
837.00
1,054.00
9,123,300
15,810,000
6,500
2,863.00
18,609,500 貸付株式数
ロイヤルホールディングス
10,000
2,336.00
23,360,000 貸付株式数
いなげや
島 忠
7,600
14,600
1,307.00
2,686.00
9,933,200
39,215,600
チヨダ
6,800
3,845.00
26,146,000 貸付株式数
ライフコーポレーション
3,800
3,075.00
11,685,000
リンガーハツト
5,600
2,705.00
15,148,000 貸付株式数
13,100
10,000
8,700
10,800
6,400
82,000
12,000
1,558.00
1,120.00
2,468.00
4,815.00
13,590.00
1,062.00
1,219.00
20,409,800
11,200,000
21,471,600
52,002,000
86,976,000
87,084,000
14,628,000
28,500
2,397.00
68,314,500
27,000
6,300
69,400
42,600
4,600
229,500
54,000
10,900
17,000
323.00
1,105.00
1,944.00
2,427.00
4,050.00
1,831.50
778.00
4,745.00
300.00
日本瓦斯
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
高 島 屋
松 屋
エイチ・ツー・オーリテイリン
グ
近鉄百貨店
パ ル コ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル リテイリング
イオン
ユニーグループ・HD
イ ズ ミ
東武ストア
113
8,721,000
6,961,500
134,913,600
103,390,200
18,630,000
420,329,250
42,012,000
51,720,500
5,100,000 貸付株式数
200 株
2,400 株
3,800 株
(3,800 株)
3,600 株
(2,100 株)
1,900 株
(1,900 株)
2,800 株
(2,800 株)
1,800 株
(1,800 株)
1,700 株
(1,700 株)
7,000 株
(7,000 株)
平 和 堂
フ ジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
11,300
6,500
6,400
8,000
2,817.00
2,511.00
5,040.00
2,350.00
31,832,100
16,321,500
32,256,000
18,800,000
ケーズホールディングス
11,800
4,250.00
50,150,000 貸付株式数
9,200
492,000
366,000
4,457,300
654,000
1,165,000
444,300
70,000
63,000
178,000
213,000
371,000
195,000
121,000
8,800
16,200
26,000
85,000
43,000
39,000
34,000
4,100
50,000
54,000
30,000
241,000
162,000
69,000
57,700
100,000
36,000
75,000
51,000
61,000
2,600
2,198.00
220.00
423.00
758.20
583.20
457.10
4,543.00
518.00
252.00
307.00
826.00
714.50
544.00
696.00
4,360.00
684.00
399.00
637.00
379.00
402.00
467.00
4,845.00
421.00
156.00
201.00
570.00
1,160.00
464.00
2,370.00
723.00
599.00
478.00
234.00
395.00
3,020.00
20,221,600
108,240,000
154,818,000
3,379,524,860
381,412,800
532,521,500
2,018,454,900
36,260,000
15,876,000
54,646,000
175,938,000
265,079,500
106,080,000
84,216,000 貸付株式数
38,368,000
11,080,800
10,374,000
54,145,000
16,297,000
15,678,000
15,878,000
19,864,500 貸付株式数
21,050,000
8,424,000
6,030,000 貸付株式数
137,370,000
187,920,000
32,016,000
136,749,000
72,300,000
21,564,000
35,850,000
11,934,000
24,095,000
7,852,000
50,000
586.00
29,300,000 貸付株式数
52,000
49,000
105,000
21,300
28,000
369,000
369.00
570.00
1,102.00
1,729.00
267.00
241.00
PALTAC
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャルG
りそなホールディングス
三井住友トラストHD
三井住友フィナンシャルG
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルG
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルG
114
19,188,000
27,930,000
115,710,000
36,827,700
7,476,000
88,929,000
3,800 株
(3,800 株)
3,000 株
1,100 株
10,000 株
14,000 株
(14,000 株)
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
162,000
34,000
37,800
34,000
58,300
60,000
46,000
45,000
32,000
39,000
38,000
682.00
961.00
1,573.00
218.00
1,134.00
439.00
271.00
685.00
464.00
393.00
268.00
110,484,000
32,674,000
59,459,400
7,412,000
66,112,200
26,340,000
12,466,000
30,825,000
14,848,000 貸付株式数
15,327,000
10,184,000
36,000
347.00
12,492,000 貸付株式数
4,600
11,500
206,800
7,816,900
35,000
4,645.00
1,673.00
522.00
243.40
142.00
山口フィナンシャルG
51,000
1,404.00
71,604,000 貸付株式数
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
SBIホールディングス
6,600
11,100
13,300
67,000
5,640.00
2,494.00
4,120.00
1,318.00
37,224,000
27,683,400
54,796,000
88,306,000
日本証券金融
27,900
636.00
17,744,400 貸付株式数
アイフル
ポケットカード
長野銀行
91,200
8,600
31,000
392.00
542.00
203.00
35,750,400 貸付株式数
4,661,200
6,293,000 貸付株式数
名古屋銀行
48,000
429.00
20,592,000 貸付株式数
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
81,700
2,000
39,000
27,000
29,000
27,000
416.00
6,320.00
177.00
228.00
381.00
242.00
愛媛銀行
31,000
250.00
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
40,000
57,000
44,000
6,400
31,000
2,400
86,000
85,000
51,000
4,900
175.00
198.00
552.00
1,327.00
685.00
3,285.00
106.00
96.00
210.00
3,700.00
7,000,000
11,286,000
24,288,000
8,492,800
21,235,000
7,884,000
9,116,000
8,160,000
10,710,000
18,130,000
イオンフィナンシャルサービ
36,800
2,725.00
100,280,000
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルG
高知銀行
115
11,000 株
10,000 株
(10,000 株)
21,367,000
19,239,500
107,949,600
1,902,633,460
4,970,000
15,000 株
(15,000 株)
7,300 株
(7,300 株)
26,500 株
8,000 株
14,000 株
(14,000 株)
33,987,200
12,640,000
6,903,000
6,156,000
11,049,000
6,534,000
7,750,000 貸付株式数
8,000 株
(8,000 株)
ス
ア コ ム
111,300
600.00
ジャックス
オ リ コ
日立キャピタル
オリックス
三菱UFJリース
33,000
239,600
13,200
392,800
141,100
429.00
260.00
3,255.00
1,687.00
619.00
9,600
4,600.00
44,160,000 貸付株式数
45,200
518,000
1,068,300
48,000
17,600
29,000
62,300
32,000
25,400
13,600
23,800
123,600
163,200
453.00
752.00
696.30
707.00
1,246.00
380.00
710.00
177.00
408.00
1,102.00
1,117.00
3,777.00
1,932.00
20,475,600
389,536,000
743,857,290
33,936,000
21,929,600
11,020,000
44,233,000
5,664,000 貸付株式数
10,363,200
14,987,200
26,584,600
466,837,200
315,302,400
マネックスG
65,400
318.00
20,797,200 貸付株式数
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディング
藍澤證券
フィデアホール
池田泉州HD
48,400
9,200
7,200
10,800
35,000
49,600
377.00
1,574.00
1,351.00
698.00
264.00
485.00
18,246,800
14,480,800
9,727,200
7,538,400
9,240,000
24,056,000
4,400
2,847.00
12,526,800 貸付株式数
166,100
2,700
53,600
355,800
224,200
3,369.00
1,448.00
2,156.00
2,024.00
4,525.00
2,600
2,695.00
7,007,000 貸付株式数
3,400
1,662.00
5,650,800 貸付株式数
203,300
294,000
413,000
12,200
61,700
14,800
10,400
134,000
1,598.00
3,140.00
2,544.50
1,339.00
1,372.00
986.00
693.00
3,640.00
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券G本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京HD
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン興亜HD
日本取引所グループ
アニコム ホールディングス
MS&AD
マネースクウェアHD
SONY FH
第一生命
東京海上HD
イー・ギャランティ
NECキャピタルソリューシ
ョン
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
116
66,780,000 貸付株式数
36,500 株
(36,500 株)
14,157,000
62,296,000
42,966,000
662,653,600
87,340,900
2,600 株
(2,600 株)
3,000 株
18,300 株
(18,300 株)
1,200 株
(500 株)
559,590,900
3,909,600
115,561,600
720,139,200
1,014,505,000
324,873,400
923,160,000
1,050,878,500
16,335,800
84,652,400
14,592,800
7,207,200
487,760,000
600 株
(600 株)
800 株
(800 株)
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス21
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リロ・ホールディング
タカラレーベン
サンヨーハウジ 名古屋
イオンモール
東祥
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行
京浜急行
小田急電鉄
京王電鉄
107,000
23,000
19,000
66,100
6,800
7,300
12,100
4,600
4,900
2,300
25,800
5,900
35,700
2,200
9,700
33,000
7,800
8,400
304,000
96,000
329,000
153,000
182,000
158,000
197.00
1,016.00
511.00
686.00
2,361.00
755.00
575.00
2,772.00
2,259.00
13,760.00
706.00
1,160.00
2,131.00
3,110.00
754.00
1,183.00
910.00
510.00
587.00
695.00
944.00
991.00
1,232.00
1,027.00
21,079,000
23,368,000
9,709,000
45,344,600
16,054,800
5,511,500 貸付株式数
6,957,500
12,751,200
11,069,100
31,648,000
18,214,800
6,844,000
76,076,700
6,842,000
7,313,800
39,039,000
7,098,000
4,284,000
178,448,000
66,720,000
310,576,000
151,623,000
224,224,000
162,266,000
85,000
1,482.00
125,970,000 貸付株式数
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループHLDGS
阪急阪神HLDGS
南海電鉄
京阪電鉄
神戸電鉄
17,000
25,000
102,900
54,400
50,400
44,800
8,700
72,000
5,100
1,300
561,000
376,000
126,000
125,000
27,000
1,124.00
435.00
11,365.00
7,906.00
20,980.00
2,415.00
1,546.00
678.00
2,216.00
6,680.00
477.00
777.00
680.00
811.00
360.00
名古屋鉄道
201,000
482.00
96,882,000 貸付株式数
山陽電鉄
トランコム
日本通運
ヤマトホールディングス
山 九
日 新
丸全昭和運輸
27,000
1,900
220,000
103,500
74,000
29,000
24,000
463.00
6,420.00
547.00
2,488.50
588.00
365.00
428.00
12,501,000
12,198,000 貸付株式数
120,340,000
257,559,750
43,512,000
10,585,000
10,272,000
京成電鉄
117
3,600 株
24,000 株
(24,000 株)
19,108,000
10,875,000
1,169,458,500
430,086,400
1,057,392,000
108,192,000
13,450,200
48,816,000
11,301,600
8,684,000
267,597,000
292,152,000
85,680,000
101,375,000
9,720,000
56,000 株
(56,000 株)
500 株
センコー
トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
26,000
15,000
18,700
785.00
342.00
2,317.00
福山通運
34,000
576.00
19,584,000 貸付株式数
40,200
12,000
12,100
506,000
277,000
245,000
1,254.00
693.00
2,011.00
293.00
298.00
249.00
50,410,800
8,316,000
24,333,100
148,258,000
82,546,000 貸付株式数
61,005,000
29,000
216.00
6,264,000 貸付株式数
29,800
106,300
1,040,000
41,000
507.00
4,190.00
344.50
1,587.00
15,108,600
445,397,000
358,280,000
65,067,000 貸付株式数
三井倉庫HOLD
35,000
338.00
11,830,000 貸付株式数
住友倉庫
渋沢倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
日本トランスシティ
安田倉庫
東洋埠頭
上 組
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東京放送HD
日本テレビHLDS
43,000
22,000
33,000
25,000
17,000
7,100
37,000
65,000
2,200
6,200
10,400
33,800
51,100
638.00
310.00
187.00
255.00
426.00
903.00
183.00
1,010.00
2,798.00
1,605.00
2,097.00
1,934.00
2,329.00
27,434,000
6,820,000
6,171,000
6,375,000
7,242,000
6,411,300
6,771,000
65,650,000
6,155,600 貸付株式数
9,951,000
21,808,800
65,369,200 貸付株式数
119,011,900
テレビ朝日HD
15,700
2,151.00
33,770,700 貸付株式数
スカパーJSATHD
45,500
662.00
30,121,000 貸付株式数
テレビ東京HD
5,800
2,365.00
13,717,000 貸付株式数
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
エムティーアイ
6,800
32,600
429,800
564,900
6,700
428,900
8,500
1,134.00
278.00
4,726.00
3,069.00
8,300.00
2,469.00
671.00
7,711,200
9,062,800 貸付株式数
2,031,234,800
1,733,678,100
55,610,000
1,058,954,100
5,703,500
GMOインターネット
21,000
1,711.00
35,931,000 貸付株式数
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
18,100
28,000
8,400
1,876.00
275.00
2,491.00
33,955,600
7,700,000
20,924,400
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSユナイテッド海運
飯野海運
日本航空
ANAホールディングス
三菱倉庫
118
20,410,000
5,130,000
43,327,900
9,000 株
(5,000 株)
77,000 株
8,000 株
(8,000 株)
11,000 株
9,000 株
(9,000 株)
500 株
9,400 株
4,300 株
(4,300 株)
12,700 株
(12,700 株)
1,600 株
(200 株)
9,200 株
1,600 株
(1,600 株)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
478,100
172,900
230,600
77,200
55,000
140,700
737.00
1,636.50
1,466.00
1,554.00
1,755.00
1,469.00
四国電力
50,900
1,816.00
92,434,400 貸付株式数
九州電力
124,400
1,265.00
157,366,000 貸付株式数
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
53,100
6,200
47,500
624,000
578,000
140,000
1,137.00
3,130.00
4,215.00
554.70
427.00
773.00
60,374,700
19,406,000
200,212,500
346,132,800
246,806,000
108,220,000
北海道瓦斯
21,000
278.00
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
14,700
66,000
18,000
433.00
268.00
760.00
3,700
2,988.00
38,000
40,000
9,800
22,000
34,600
4,500
6,800
4,800
1,123.00
3,350.00
3,730.00
1,161.00
5,960.00
10,010.00
1,138.00
1,285.00
6,900
5,950.00
東京テアトル
56,000
137.00
7,672,000
よみうりランド
16,000
402.00
6,432,000 貸付株式数
4,000 株
(4,000 株)
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
DTS
45,000
35,000
8,600
50,000
6,800
273.00
155.00
2,986.00
571.00
2,902.00
12,285,000
5,425,000
25,679,600 貸付株式数
28,550,000
19,733,600
2,300 株
スクウェア・エニックス・HD
23,500
2,967.00
69,724,500
シーイーシー
カプコン
5,800
14,600
1,180.00
2,973.00
6,844,000
43,405,800
5,100
3,105.00
15,835,500 貸付株式数
日本空港ビルデング
17,800
5,510.00
98,078,000 貸付株式数
トランス・コスモス
7,200
3,015.00
21,708,000 貸付株式数
13,500
1,855.00
25,042,500
メタウォーター
松 竹
東 宝
エイチ・アイ・エス
東 映
NTTデータ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
アインホールディングス
西尾レントオール
乃村工藝社
119
352,359,700
282,950,850
338,059,600
119,968,800
96,525,000
206,688,300
5,838,000 貸付株式数
14,100 株
(14,100 株)
34,900 株
(33,800 株)
7,000 株
(2,000 株)
6,365,100
17,688,000
13,680,000
11,055,600 貸付株式数
1,000 株
(1,000 株)
42,674,000
134,000,000
36,554,000
25,542,000
206,216,000
45,045,000
7,738,400
6,168,000
41,055,000 貸付株式数
1,200 株
(1,200 株)
1,400 株
(1,400 株)
4,900 株
2,000 株
(2,000 株)
ジャステック
SCSK
6,500
13,400
1,005.00
4,955.00
藤田観光
24,000
556.00
6,532,500
66,397,000
13,344,000 貸付株式数
KNT-CTホールディング
ス
日本管財
トーカイ
セコム
アイネス
丹青社
メイテツク
TKC
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディン
NSD
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
31,000
241.00
5,800
3,100
61,200
9,100
12,200
7,600
5,700
10,500
9,000
7,400
7,800
13,100
25,300
19,500
6,000
1,949.00
3,490.00
8,185.00
1,081.00
984.00
4,215.00
3,240.00
3,335.00
2,838.00
1,406.00
2,041.00
1,750.00
3,030.00
3,400.00
3,855.00
11,304,200
10,819,000
500,922,000
9,837,100
12,004,800 貸付株式数
32,034,000
18,468,000
35,017,500
25,542,000
10,404,400
15,919,800
22,925,000
76,659,000
66,300,000
23,130,000
ニチイ学館
11,400
869.00
9,906,600 貸付株式数
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
12,000
36,000
6,300
2,025.00
415.00
4,615.00
168,400
526.00
21,500
5,200
23,900
20,800
9,200
10,800
5,600
3,600
7,900
2,184.00
2,651.00
10,160.00
1,550.00
2,750.00
593.00
2,532.00
2,903.00
758.00
サガミチェーン
9,500
1,301.00
12,359,500 貸付株式数
日 伝
ミロク情報サービス
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
2,900
6,300
7,900
4,300
6,700
3,000.00
893.00
3,810.00
4,130.00
2,047.00
8,700,000
5,625,900
30,099,000
17,759,000 貸付株式数
13,714,900
ミニストップ
4,500
2,291.00
10,309,500 貸付株式数
10,500
12,100
62,400
3,000
2,607.00
2,827.00
1,630.00
4,425.00
27,373,500
34,206,700
101,712,000 貸付株式数
13,275,000
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
松屋フーズ
JBCCホールディングス
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ベ ル ク
120
6,000 株
(6,000 株)
7,471,000
3,500 株
4,800 株
(4,800 株)
24,300,000
14,940,000
29,074,500
88,578,400 貸付株式数
50,600 株
(50,600 株)
46,956,000
13,785,200
242,824,000
32,240,000
25,300,000
6,404,400
14,179,200
10,450,800
5,988,200
3,000 株
(3,000 株)
1,300 株
1,200 株
(1,200 株)
17,400 株
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバーホールディング
ジェコス
ベルーナ
合計
11,100
315,400
25,300
11,800
5,900
4,900
15,500
44,070.00
6,106.00
4,615.00
7,690.00
1,786.00
1,032.00
655.00
489,177,000 貸付株式数
1,925,832,400
116,759,500
90,742,000
10,537,400
5,056,800
10,152,500
127,617,012,620
3,100 株
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
トヨタ自動車
100,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
121
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 18 日現在 平成 27 年 12 月 18 日現在
金 額(円)
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
122
537,997,146
165,308,800
75,952,619,888
1,756,088,720
10,042,849
1,440,826
97,472,217
483,498,088
79,004,468,534
79,004,468,534
394,510,426
116,360,930
74,579,327,005
1,920,827,331
11,514,060
829,797
100,900,855
446,723,235
77,570,993,639
77,570,993,639
67,318,000
67,318,000
67,318,000
42,366,000
42,366,000
42,366,000
40,934,323,072
38,798,220,086
38,002,827,462
78,937,150,534
78,937,150,534
79,004,468,534
38,730,407,553
77,528,627,639
77,528,627,639
77,570,993,639
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1)先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確
定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には
入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
123
12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスV
A
ダイワ国内重視バランスファン
ド30VA(一般投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファン
ド50VA(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド30VA(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド50VA(一般投資家私募)
D-I's 外国株式インデック
ス
DCダイワ外国株式インデック
ス
ダイワ・ライフ・バランス30
ダイワ・ライフ・バランス50
ダイワ・ライフ・バランス70
大和DC海外株式インデックス
ファンド
DCダイワ・ターゲットイヤー
2020
DCダイワ・ターゲットイヤー
2030
DCダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ世界分散バランスファン
ド15VA
ダイワ世界分散バランスファン
ド20VA
ダイワ世界分散バランスファン
ド25VA
ダイワ世界分散バランスファン
ド30VA
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 25 年 12 月 19 日
44,891,925,596 円
4,855,554,109 円
8,813,156,633 円
平成 27 年 12 月 18 日現在
平成 26 年 12 月 19 日
40,934,323,072 円
3,988,667,428 円
6,124,770,414 円
1,375,301,973 円
854,988,201 円
51,988,101 円
44,919,625 円
770,197,210 円
586,365,436 円
83,075,634 円
55,778,109 円
2,454,327,535 円
1,901,956,624 円
1,080,494 円
1,474,975 円
19,816,726,749 円
20,512,600,044 円
404,159,831 円
574,230,884 円
407,312,710 円
1,474,330,436 円
452,732,808 円
623,597,529 円
491,420,954 円
1,406,631,036 円
6,644,893 円
7,648,234 円
9,404,656 円
13,014,049 円
1,985,056 円
2,985,761 円
4,627,190 円
207,864 円
30,611,679 円
1,203,627 円
20,450,186 円
18,503,727 円
178,130,353 円
163,351,857 円
124
ダイワ世界バランスファンド4
0VA
ダイワ世界バランスファンド6
0VA
ダイワ・バランスファンド35
VA
ダイワ・バランスファンド25
VA(適格機関投資家専用)
ダイワ・インデックスセレクト
外国株式
ダイワ投信倶楽部外国株式イン
デックス
ダイワライフスタイル25
ダイワライフスタイル50
ダイワライフスタイル75
計
2.
期末日における受益権の総数
2,710,722,413 円
2,140,275,783 円
665,345,093 円
533,285,293 円
6,337,064,025 円
5,345,204,620 円
281,738,024 円
244,716,827 円
134,587,395 円
269,990,197 円
3,009,097,274 円
2,980,922,871 円
19,098,014 円
63,402,328 円
48,682,936 円
40,934,323,072 円
21,630,820 円
68,685,540 円
54,127,675 円
38,798,220,086 円
40,934,323,072 口
38,798,220,086 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指
数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約
取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
125
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 18 日現在
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
含まれた評価差額(円)
株式
△2,842,004,079
△2,283,954,721
投資証券
△4,280,226
△6,553,724
合計
△2,846,284,305
△2,290,508,445
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 26 年 12 月 2 日か
ら平成 26 年 12 月 18 日まで、及び平成 27 年 12 月 1 日から平成 27 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
種 類
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
(円)
平成 26 年 12 月 18 日 現在
時価
評価損益
うち
(円)
(円)
1年超
契約額等
(円)
平成 27 年 12 月 18 日 現在
時価
評価損益
うち
(円)
(円)
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
1,122,993,632
-
1,133,036,481
10,042,849
980,507,952
-
992,022,012
11,514,060
1,122,993,632
-
1,133,036,481
10,042,849
980,507,952
-
992,022,012
11,514,060
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
126
(1 口当たり情報)
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
平成 26 年 12 月 18 日現在
1.9284 円
(19,284 円)
平成 27 年 12 月 18 日現在
1.9983 円
(19,983 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨
銘 柄
アメリカ・ドル
PALO ALTO NETWOR
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTI
SYNCHRONY FINANC
ABBOTT LABS
ALCOA INC
VERISK ANALYTI
LAS VEGAS SANDS
AMPHENOL CORP-A
FIDELITY NATIONA
QORVO INC
AFLAC INC
DARDEN RESTAURAN
ADOBE SYS INC
CF INDUSTRIES HO
LULULEMON ATH
PEOPLE'S UNITED
GARMIN LTD
AETNA INC
AIR PRODS & CHEM
ALTERA CORP
HONEYWELL INTL
TOTAL SYS SERVS
WR BERKLEY CORP
AUTOZONE INC
DOLLAR TREE INC
PINNACLE WEST
CELANESE CORP-A
DR HORTON INC
CONTL RES INC/OK
DENTSPLY INTL
AUTODESK INC
MOODY'S CORP
DEVON ENERGY CO
ALBEMARLE CORP
ALLIANT ENERGY
CITIGROUP INC
AUTOMATIC DATA
AMERICAN ELECTRI
NETSUITE INC
株 式 数
株
1,500
4,000
1,300
17,500
31,700
27,300
3,300
8,700
6,600
6,029
3,200
9,100
2,900
10,700
5,000
2,500
6,800
2,600
7,479
4,300
6,500
15,800
3,751
2,100
670
4,721
2,400
3,300
7,166
2,100
3,000
4,800
3,900
8,200
2,400
2,500
63,323
10,100
10,500
800
127
評価額
単 価
アメリカ・ドル
186.570
57.130
138.890
30.010
45.260
9.150
76.910
41.820
52.730
59.880
52.750
60.380
58.390
94.200
41.240
50.000
16.260
35.520
108.860
130.360
52.990
102.310
52.790
53.690
755.310
76.580
63.590
65.920
31.520
24.170
60.260
60.740
97.880
28.980
52.420
63.710
52.840
84.810
57.420
82.660
備考
金 額
アメリカ・ドル
279,855.000
228,520.000
180,557.000
525,175.000
1,434,742.000
249,795.000
253,803.000
363,834.000
348,018.000
361,016.520
168,800.000
549,458.000
169,331.000
1,007,940.000
206,200.000
125,000.000
110,568.000
92,352.000
814,163.940
560,548.000
344,435.000
1,616,498.000
198,015.290
112,749.000
506,057.700
361,534.180
152,616.000
217,536.000
225,872.320
50,757.000
180,780.000
291,552.000
381,732.000
237,636.000
125,808.000
159,275.000
3,345,987.320
856,581.000
602,910.000
66,128.000
ALLEGHANY CORP
DUN & BRADSTREET
HESS CORP
DAVITA HEALTHCAR
DANAHER CORP
AVNET INC
INTERCONTINENTAL
UNDER ARMOUR-A
ARCHER-DANIELS
BUNGE LTD
TE CONNECTIVITY
APPLE INC
DISCOVER FINANCI
BOEING CO/THE
CINCINNATI FIN
SPECTRA ENERG
BECTON DICKINSON
CDK GLOBAL INC
COLUMBIA PIPELIN
CH ROBINSON
CR BARD INC
BANK NY MELLON
VERIZON COMMUNIC
BERKSHIRE HATH-B
ANSYS INC
H&R BLOCK INC
BB&T CORP
BROADCOM CORP-A
BAKER HUGHES INC
BRISTOL-MYER SQB
EDGEWELL PERSONA
JPMORGAN CHASE
LEGG MASON INC
T ROWE PRICE GRP
CIGNA CORP
LKQ CORP
RENAISSANCERE
FRONTIER COMMUNI
BROWN-FORMAN -B
AMERIPRISE FINAN
DOLLAR GENERAL C
SERVICENOW INC
CATERPILLAR INC
CMS ENERGY CORP
MOSAIC CO/THE
DELTA AIR LI
MEAD JOHNSON
CORNING INC
CISCO SYSTEMS
DU PONT (EI)
ISIS PHARM
MORGAN STANLEY
WABCO HOLDINGS
DOW CHEMICAL CO
350
750
5,700
3,600
13,100
2,800
2,370
3,800
13,400
3,100
8,825
120,500
9,400
13,600
3,215
14,096
4,437
2,900
6,700
3,100
1,600
24,071
85,954
24,800
1,900
5,100
16,800
11,650
9,223
35,600
1,300
78,120
2,150
5,600
5,550
6,800
1,000
22,142
2,500
3,960
6,500
3,000
12,100
6,000
6,800
4,400
4,400
26,600
108,300
19,200
2,600
31,700
1,100
23,900
128
478.870
104.080
49.200
68.120
91.890
43.810
248.370
81.270
34.290
64.040
63.390
108.980
53.880
145.560
59.650
22.940
155.910
48.050
19.670
64.200
190.620
41.260
46.100
133.970
91.360
33.680
37.830
56.480
43.360
69.280
75.850
66.280
39.070
71.010
143.000
27.990
111.020
4.790
101.490
105.100
71.540
87.270
64.900
36.200
28.840
51.030
77.590
18.090
26.720
65.230
58.200
32.380
97.590
50.250
167,604.500
78,060.000
280,440.000
245,232.000
1,203,759.000
122,668.000
588,636.900
308,826.000
459,486.000
198,524.000
559,416.750
13,132,090.000
506,472.000
1,979,616.000
191,774.750
323,362.240
691,772.670
139,345.000
131,789.000
199,020.000
304,992.000
993,169.460
3,962,479.400
3,322,456.000
173,584.000
171,768.000
635,544.000
657,992.000
399,909.280
2,466,368.000
98,605.000
5,177,793.600
84,000.500
397,656.000
793,650.000
190,332.000
111,020.000
106,060.180
253,725.000
416,196.000
465,010.000
261,810.000
785,290.000
217,200.000
196,112.000
224,532.000
341,396.000
481,194.000
2,893,776.000
1,252,416.000
151,320.000
1,026,446.000
107,349.000
1,200,975.000
AVAGO TECHNOLOGI
UNITED THERAPEUT
ENSCO PLC-CL A
DICK'S SPORTING
ACUITY BRANDS
ALNYLAM PHARMACE
ARAMARK
DTE ENERGY CO
CENTENE CORP
CITIZENS FINANCI
ENVISION HEALTHC
GARTNER INC
SPLUNK INC
WHITEWAVE FOOD
AGCO CORP
DOMINION RES/VA
MONSTER BEVERAGE
DEERE & CO
AIRGAS INC
QUANTA SERVICES
TIME WARNER INC
VMWARE INC-CL A
BAXALTA INC
NASDAQ INC
WESTLAKE CHEMICA
CONS EDISON INC
WYNDHAM WORLDWID
HUNT (JB) TRANS
COLGATE-PALMOLIV
AMETEK INC
CHURCH & DWIGHT
TABLEAU SOFTWA-A
LYONDELLBASELL-A
COSTCO WHOLESALE
SCANA CORP
KEURIG GREEN MOU
AFFIL MANAGERS
CHIPOTLE MEXICAN
LEUCADIA NATL
CUMMINS INC
ACTIVISION BLIZZ
HANESBRANDS INC
HILTON WORLDWIDE
TRANSDIGM GROUP
SBA COMM CORP-A
NIELSEN HOLDINGS
KINDER MORGAN IN
HCA HOLDINGS INC
CABOT OIL & GAS
T-MOBILE US INC
ZILLOW GRO-C
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTER
EXPEDITORS INTL
5,600
900
4,900
2,000
900
1,500
4,800
3,800
2,200
9,000
3,800
1,700
2,600
3,600
1,700
12,700
3,000
6,600
1,500
4,900
17,633
1,900
11,600
2,700
1,200
6,200
2,600
2,100
18,400
5,225
2,900
1,000
8,600
9,400
2,900
2,600
1,200
650
6,600
3,700
10,900
8,500
10,700
1,100
2,800
7,600
39,381
7,100
8,800
5,950
1,800
87,800
4,700
4,000
129
140.480
158.140
15.390
36.190
232.700
88.180
32.480
79.950
61.860
26.480
23.810
90.490
54.300
38.170
44.580
67.540
150.290
76.910
137.490
19.860
64.860
57.080
37.240
56.080
53.690
64.220
72.270
72.580
67.330
53.550
85.240
90.210
87.690
160.680
61.430
88.870
157.730
554.890
16.360
85.960
38.870
29.350
22.120
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230,347.000
185,240.000
EATON VANCE CORP
FMC TECHNOLOGIES
FRANKLIN RES INC
CSX CORP
FLUOR CORP
LABORATORY CP
EXPEDIA INC
AUTOLIV INC
AMAZON.COM INC
FLOWSERVE CORP
EDWARDS LIFE
EXXON MOBIL CORP
FLIR SYSTEMS
AES CORP
L-3 COMM HLDGS
EVEREST RE GROUP
EOG RESOURCES
EQT CORP
AKAMAI TECHNOLOG
AMERISOURCEBERGE
AGILENT TECH INC
FORD MOTOR CO
MACY'S INC
DISCOVERY COMM-A
LIBERTY GLOBAL-A
LIBERTY MEDIA -A
DISCOVERY COMM-C
MOBILEYE NV
NEXTERA ENERGY
FREEPORT-MCMORAN
US BANCORP
UNITED RENTALS
F5 NETWORKS
FASTENAL CO
FISERV INC
GENERAL ELECTRIC
NORWEGIAN CRUISE
GOODYEAR TIRE
GENERAL MOTORS C
TRIPADVISOR INC
LINKEDIN CORP-A
GENERAL DYNAMICS
GOLDMAN SACHS GP
GAMESTOP CORP-A
ALPHABET INC-A
ALPHABET INC-C
GENERAL MILLS IN
FIRSTENERGY CORP
GENUINE PARTS CO
FIFTH THIRD BANC
MEDIVATION INC
HARRIS CORP
AMERICAN AIRLINE
HALLIBURTON CO
2,500
4,900
8,700
20,800
3,300
2,200
2,175
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8,400
2,900
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207,800.000
161,348.000
628,912.000
HOME DEPOT INC
ASSURANT INC
HUNTINGTON BANC
HERSHEY CO/THE
HARLEY-DAVIDSON
HUMANA INC
STARWOOD HOTELS
NXP SEMICONDUCTO
HELMERICH & PAYN
HENRY SCHEIN INC
HP INC
HEWLETT PACKA
HOLLYFRONTIER CO
ARCH CAPITAL GRP
HARMAN INTL
KRAFT HEINZ CO/T
IBM
INTL PAPER CO
FORTUNE BRANDS H
ZOETIS INC
INGERSOLL-RAND
CHENIERE ENERGY
LEGGETT & PLATT
LIBERTY GLOBAL-C
JUNIPER NETWORKS
JM SMUCKER CO
JOHNSON&JOHNSON
ABBVIE INC
HOLOGIC INC
KIMBERLY-CLARK
KROGER CO
KLA-TENCOR CORP
LOCKHEED MARTIN
FLEETCOR TECHNOL
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
ELI LILLY & CO
LEVEL 3 COMM INC
LAM RESEARCH
RANGE RESOURCES
JONES LANG LASAL
LOEWS CORP
LINCOLN NATL CRP
MCDONALDS CORP
3M CO
FACEBOOK INC-A
MANPOWERGROUP IN
MCGRAW HILL FINA
MARTIN MAR MTLS
CONCHO RESOURCES
PHILLIPS 66
MURPHY OIL CORP
MGM RESORTS INTE
MATTEL INC
27,000
1,600
17,800
3,300
4,500
3,200
3,800
2,600
2,300
1,800
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39,200
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78,480.000
199,485.000
193,320.000
MCCORMICK-N/V
MYLAN NV
METLIFE INC
MARVELL TECH GRP
MOTOROLA SOLUTIO
MONSANTO CO
METTLER-TOLEDO
ROCKWELL AUTOMAT
MERCK & CO
MASCO CORP
M&T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN
MARRIOTT INTL-A
WORKDAY INC-A
MICHAEL KORS HOL
TOWERS WATSON-A
VANTIV INC -CL A
FIREEYE INC
REALOGY HOLDINGS
NETAPP INC
NIKE INC -CL B
NORFOLK SOUTHERN
MICROCHIP TECH
RAYMOND JAMES
ALLY FINANCIAL I
NORTHROP GRUMMAN
DELPHI AUTOMOTIV
NEWMONT MINING
ADT CORP/THE
MCKESSON CORP
MAXIM INTEGRATED
XYLEM INC
PHILIP MORRIS IN
NUCOR CORP
WESTERN UNION
NEWELL RUBBERMAI
OCCIDENTAL PETE
LIBERTY MEDIA -C
PAYCHEX INC
PATTERSON COS
O'REILLY AUTOMOT
ALTRIA GROUP INC
PG&E CORP
PFIZER INC
ALKERMES PLC
XCEL ENERGY INC
STRYKER CORP
PARKER HANNIFIN
PIONEER NATURAL
POLARIS INDS
PROCTER & GAMBLE
EXELON CORP
ALEXION PHARM
CONOCOPHILLIPS
2,500
8,700
20,300
8,400
3,428
9,806
600
2,800
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2,200
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1,500
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2,200
3,200
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6,200
11,500
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PRUDENTL FINL
AMERICAN WATER W
ACCENTURE PLC-A
AXIS CAPITAL
PENTAIR PLC
QUALCOMM INC
PARTNERRE LTD
INVESCO LTD
ADVANCE AUTO PAR
PRINCIPAL FINL
ENERGEN CORP
RAYTHEON CO
SCRIPPS NET-CL A
RED HAT INC
REGENERON PHARM
REPUBLIC SVCS
PRICELINE GROUP
ROSS STORES INC
PACKAGING CORP
RESMED INC
QUEST DIAGNOSTIC
ROBERT HALF INTL
REYNOLDS AMERICA
RITE AID CORP
RALPH LAUREN COR
AUTONATION INC
ROCKWELL COLLINS
REGIONS FINANCIA
CHEVRON CORP
EDISON INTL
TESLA MOTORS
SYMANTEC CORP
ENDO INTERNATION
STANLEY BLACK &
SYNOPSYS INC
CHARTER COM-A
CBRE GROUP INC-A
TWITTER INC
NAVIENT CORP
SANDISK CORP
SOUTHERN CO
SYSCO CORP
TRAVELERS COS IN
SOUTHWESTRN ENGY
SEI INVESTMENTS
STERICYCLE INC
SCHLUMBERGER LTD
SENSATA TECHNOLO
AT&T INC
SOUTHWEST AIR
SHERWIN-WILLIAMS
SEMPRA ENERGY
TIFFANY & CO
30,900
9,700
3,800
13,400
2,200
4,005
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1,600
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133
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74.830
46.510
41.250
113.270
5.150
52.470
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156,310.000
4,440,608.730
165,338.000
447,440.000
479,750.000
205,044.000
SEAGATE TECHNOLO
TEXAS INSTRUMENT
SALESFORCE.COM
SIGNET JEWELERS
WESTROCK CO
TIME WARNER CABL
TYCO INTERNATION
TESORO CORP
UNION PAC CORP
MARATHON OIL
MARATHON PETROLE
UNITED TECH CORP
UNITED PARCEL-B
UNUM GROUP
SPRINT CORP
QUINTILES TRANSN
VOYA FINANCIAL I
AMEREN CORP
UNITEDHEALTH GRP
VERISIGN INC
VALERO ENERGY
ULTA SALON COSME
FNF GROUP
UNIVERSAL HLTH-B
ANTHEM INC
WALT DISNEY CO
WELLS FARGO & CO
FOOT LOCKER INC
WASTE MANAGEMENT
WILLIAMS COS INC
TRACTOR SUPPLY
WHITING PETROLEU
WHIRLPOOL CORP
WAL-MART STORES
ZIMMER BIOMET HO
WEATHERFORD INTE
WYNN RESORTS LTD
XEROX CORP
WABTEC CORP
TJX COS INC
WATERS CORP
UNITED CONTINENT
ALLERGAN PLC
WHOLE FOODS MKT
WALGREENS BOOTS
WILLIS GRP HLDGS
WESTERN DIGITAL
WEC ENERGY GROUP
PUB SERV ENTERP
VISA INC-CLASS A
PPL CORP
PEPCO HOLDINGS
PULTEGROUP INC
PPG INDS INC
7,000
21,700
13,300
1,700
5,530
6,053
8,925
2,800
18,400
14,300
11,800
18,100
15,000
5,400
17,765
1,900
5,000
5,100
20,326
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147,168.000
131,350.000
569,792.000
NORTHERN TRUST
PRECISION CASTPT
NVIDIA CORP
PNC FINANCIAL SE
LIBERTY INTER-A
TERADATA CORP
TYSON FOODS-A
NETFLIX INC
THERMO FISHER
NRG ENERGY
TORCHMARK CORP
FIRST REPUBLIC B
TEXTRON INC
TWENTY-FIRST C-A
TWENTY-FIRST - B
NEWS CORP-CL A
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
MASTERCARD INC-A
ONEOK INC
OCEANEERING INTL
CENTURYLINK INC
ROPER TECHNOLOGI
YUM! BRANDS INC
ALLIANCE DATA
MOLSON COORS-B
NOBLE ENERGY INC
BANK OF AMERICA
BIOMARIN PHARMAC
NORDSTROM INC
AMERICAN EXPRESS
ANALOG DEVICES
TD AMERITRADE HO
AMERICAN INTERNA
ASHLAND INC
ANADARKO PETROLE
SKYWORKS SOLUTIO
ROYAL CARIBBEAN
MALLINCKRODT
AVERY DENNISON
COGNIZANT TECH-A
EMERSON ELEC CO
AON PLC
AMGEN INC
CORE LABS NV
COACH INC
EATON CORP PLC
CELGENE CORP
CONSTELLATION-A
APPLIED MATERIAL
CIT GROUP INC
CIMAREX ENERGY C
CME GROUP INC
4,900
3,000
11,650
11,093
9,550
3,200
6,500
8,600
8,500
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2,675
3,100
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9,600
8,337
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2,100
12,095
2,100
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1,300
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8,900
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357,010.000
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119,833.000
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2,615,166.000
111,670.000
192,576.000
505,611.180
1,895,673.000
517,593.000
469,560.000
157,950.000
181,906.000
655,293.000
NATL OILWELL VAR
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
GAP INC/THE
GILEAD SCIENCES
ST JUDE MEDICAL
DR PEPPER SNAPPL
HORMEL FOODS CRP
STATE ST CORP
STAPLES INC
SUNTRUST BANKS
SCHWAB (CHARLES)
IHS INC-CLASS A
BAXTER INTL INC
B/E AEROSPACE IN
CAMPBELL SOUP CO
CROWN HOLDINGS I
CHUBB CORP
CARDINAL HEALTH
FEDEX CORP
CAPITAL ONE FINA
FMC CORP
FLEXTRONICS INTL
CERNER CORP
INTL FLVR & FRAG
CITRIX SYSTEMS
INTEL CORP
CAMERON INTERNAT
INTERPUBLIC GRP
HARTFORD FINL SV
ILLINOIS TOOL WO
SIRIUS XM HOLDIN
ILLUMINA INC
CHESAPEAKE ENERG
SEALED AIR CORP
INTUITIVE SURGIC
CHECK POINT SOFT
SNAP-ON INC
CALPINE CORP
CABLEVISION SY-A
CARMAX INC
COMERICA INC
CHICAGO BRIDGE &
DUKE ENERGY CORP
TARGET CORP
DOVER CORP
WW GRAINGER INC
JACOBS ENGIN GRP
JOHNSON CONTROLS
CINTAS CORP
CA INC
CONAGRA FOODS
CLOROX CO
ENTERGY CORP
8,244
5,800
2,600
5,000
31,100
5,900
4,148
3,200
8,943
13,600
11,048
25,200
1,500
11,600
2,300
4,000
3,100
4,900
7,100
5,700
11,654
2,800
12,200
6,600
1,800
3,400
100,400
4,100
8,800
9,200
7,000
55,300
3,000
11,900
4,400
800
1,400
1,200
7,200
4,300
4,600
4,000
2,300
14,828
12,600
3,500
1,300
2,600
14,200
2,100
7,105
9,000
2,800
3,800
136
33.670
115.300
113.200
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33.210
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37.540
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118.090
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4.020
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42.310
38.320
70.500
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59.460
194.850
41.600
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131.340
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212,562.000
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222,306.000
543,750.000
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189,508.000
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90,000.000
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169,240.000
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1,045,374.000
911,358.000
208,110.000
253,305.000
108,160.000
552,238.000
190,092.000
202,492.500
365,670.000
367,752.000
255,474.000
MICROSOFT CORP
INCYTE CORP
CVS HEALTH CORP
MEDTRONIC PLC
MICRON TECH
BLACKROCK INC
CENTERPOINT ENER
HASBRO INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KANSAS CITY SOUT
MONDELEZ INTER-A
KOHLS CORP
COOPER COS INC
NY COMM BANCORP
APACHE CORP
ACE LTD
ARROW ELECTRONIC
ALLSTATE CORP
EBAY INC
PAYPAL HOLDINGS
EASTMAN CHEMICAL
XILINX INC
EXPRESS SCRIPTS
DISH NETWORK-A
YAHOO! INC
ESTEE LAUDER
TOLL BROTHERS
TRIMBLE NAVIG
LINEAR TECH CORP
LENNAR CORP-A
LEAR CORP
E*TRADE FINANCIA
HERTZ GLOBAL HOL
PROGRESSIVE CORP
PRAXAIR INC
PACCAR INC
PVH CORP
EMC CORP/MA
BIOGEN INC
STARBUCKS CORP
PERRIGO CO PLC
EVERSOURCE ENERG
INTUIT INC
BORGWARNER INC
BEST BUY CO INC
BALL CORP
BOSTON SCIENTIFC
BED BATH &BEYOND
XL GROUP PLC
ELECTRONIC ARTS
VULCAN MATERIALS
VERTEX PHARM
VF CORP
161,400
3,400
23,574
30,188
23,000
2,600
9,100
2,400
5,600
18,400
2,400
34,711
4,400
1,000
10,000
8,110
7,000
2,000
8,900
23,700
23,400
3,200
5,600
14,310
4,700
19,300
4,900
3,800
5,400
5,300
3,900
1,700
5,700
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12,800
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7,637
1,700
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5,030
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5,700
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2,800
28,847
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6,300
6,800
2,900
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7,100
137
55.700
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297.170
59.515
146.260
51.720
97.870
41.070
29.800
70.520
18.600
51.710
38.390
71.120
94.700
117.940
62.460
8,989,980.000
390,354.000
2,232,693.540
2,351,645.200
329,360.000
858,546.000
162,344.000
159,336.000
401,016.000
239,200.000
172,608.000
1,539,779.960
195,580.000
136,440.000
166,800.000
348,324.500
809,200.000
109,440.000
555,093.000
664,785.000
831,636.000
213,760.000
263,760.000
1,239,961.500
273,258.000
641,339.000
437,129.000
128,744.000
118,422.000
229,490.000
189,852.000
207,519.000
170,715.000
119,603.000
402,944.000
638,104.000
347,025.280
125,953.000
1,050,927.000
1,494,765.100
1,868,771.000
453,406.000
345,489.600
557,859.000
197,136.000
193,700.000
197,456.000
536,554.200
186,156.000
241,857.000
483,616.000
274,630.000
613,288.000
443,466.000
CBS CORP-B
VIACOM INC-B
MOHAWK INDS
NUANCE COMMUNICA
VARIAN MEDICAL S
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-A
HONGKONG LAND
9,471
7,271
1,300
6,000
2,200
8,700
52,170
12,500
46.520
39.800
193.340
20.485
78.450
50.460
57.405
6.950
アメリカ・ドル 小計
イギリス・ポンド
MERLIN
TUI AG-DI
BP PLC
UNILEVER PLC
BARCLAYS PLC
ROLLS-ROYCE HOLD
MARKS & SPENCER
RANDGOLD RES LTD
REXAM PLC
PRUDENTIAL PLC
INMARSAT PLC
ROYAL BK SCOTLAN
JOHNSON MATTHEY
BAE SYSTEMS PLC
AVIVA PLC
GLAXOSMITHKLINE
MELROSE INDUSTRI
AUTO TRADER
ROYAL MAIL
RELX PLC
BG GROUP PLC
DIAGEO PLC
RIO TINTO PLC
STANDARD CHARTER
TESCO PLC
FRESNILLO PLC
SMITH & NEPHEW
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSD
SMITHS GRP PLC
BABCOCK INTL GRP
DIRECT LINE INSU
DIXONS CARPHONE
PEARSON PLC
SAINSBURY PLC
NEXT PLC
TAYLOR WIMPEY PL
WHITBREAD PLC
IMI PLC
BUNZL PLC
ABERDEEN ASSET
440,590.920
289,385.800
251,342.000
122,910.000
172,590.000
439,002.000
2,994,818.850
86,875.000
アメリカ・ドル
389,999,609.430
(47,771,052,159)
株
イギリス・ポンド
イギリス・ポンド
14,100
10,747
397,900
27,760
365,700
39,400
35,300
1,900
15,160
56,300
9,400
68,191
4,409
67,700
88,366
106,102
24,042
16,000
17,100
24,746
74,400
54,900
27,600
55,700
175,300
5,000
19,300
236,925
5,700
8,433
6,100
29,883
20,900
17,363
28,525
3,100
68,900
4,011
5,850
7,255
20,600
4.442
12.220
3.403
28.580
2.187
5.735
4.580
39.770
5.960
15.035
11.300
2.947
26.160
4.963
5.060
13.415
2.852
4.360
4.440
11.740
9.458
18.335
18.590
5.499
1.448
6.545
11.200
0.808
14.740
9.270
9.940
4.079
4.880
7.515
2.558
74.050
1.979
44.640
8.535
18.530
2.890
62,632.200
131,328.340
1,354,053.700
793,380.800
799,785.900
225,959.000
161,674.000
75,563.000
90,353.600
846,470.500
106,220.000
200,958.870
115,339.440
335,995.100
447,131.960
1,423,358.330
68,567.780
69,760.000
75,924.000
290,518.040
703,675.200
1,006,591.500
513,084.000
306,294.300
253,834.400
32,725.000
216,160.000
191,435.400
84,018.000
78,173.910
60,634.000
121,892.750
101,992.000
130,482.940
72,966.950
229,555.000
136,353.100
179,051.040
49,929.750
134,435.150
59,534.000
138
GKN PLC
SPORTS DIRECT IN
VODAFONE GROUP
CRODA INTL.
KINGFISHER PLC
WPP PLC
UNITED UTILITIES
SEVERN TRENT
RECKITT BENCKISE
ST JAMES'S PLACE
SCHRODERS PLC
TATE & LYLE
AMEC FOSTER WHEE
SSE PLC
WEIR GROUP PLC
BARRATT DEV
ASTRAZENECA PLC
WOLSELEY PLC
LEGAL & GEN GRP
3I GROUP PLC
SKY PLC
ASHTEAD GROUP
SAGE GROUP
NATIONAL GRID PL
LLOYDS BANKING
RSA INSURANCE G
IMPERIAL TOBACCO
CENTRICA PLC
PROVIDENT FIN
ARM HOLDINGS
BRIT AMER TOBACC
ICAP PLC
SABMILLER PLC
BHP BILLITON PLC
ASSOC BRIT FOODS
HSBC HLDGS PLC
SHIRE PLC
OLD MUTUAL PLC
ANGLO AMER PLC
MONDI PLC
WM MORRISON SUP
CARNIVAL PLC
EASYJET PLC
COMPASS GROUP
PERSIMMON
BT GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP
INTERCONTINENTAL
AGGREKO PLC
CAPITA PLC
TRAVIS PERKINS
INTERTEK GROUP
36,500
5,500
577,383
3,100
51,911
28,200
14,727
5,133
13,900
11,000
2,700
10,100
8,600
21,400
4,800
21,200
27,600
5,615
130,600
21,091
22,200
11,200
24,114
81,328
1,246,965
21,760
20,700
107,160
3,200
30,500
40,160
12,000
21,000
45,577
7,700
421,500
12,800
104,025
29,883
7,500
50,900
4,161
3,500
36,641
6,800
182,600
4,400
19,200
9,589
5,073
5,468
14,290
5,300
3,500
139
2.996
5.765
2.147
30.120
3.294
15.300
9.255
21.620
61.750
9.885
29.330
5.890
3.925
14.830
9.480
6.150
44.340
37.000
2.634
4.697
11.020
11.270
5.890
9.259
0.713
4.242
35.170
2.135
33.650
10.400
37.325
5.030
40.500
7.000
34.040
5.317
44.500
1.718
2.635
13.450
1.483
35.540
17.150
11.530
19.540
4.707
15.060
3.800
12.010
25.740
9.140
12.100
19.350
27.380
109,354.000
31,707.500
1,239,641.300
93,372.000
170,994.830
431,460.000
136,298.380
110,975.460
858,325.000
108,735.000
79,191.000
59,489.000
33,755.000
317,362.000
45,504.000
130,380.000
1,223,784.000
207,755.000
344,000.400
99,064.420
244,644.000
126,224.000
142,031.460
753,015.950
889,086.040
92,305.920
728,019.000
228,786.600
107,680.000
317,200.000
1,498,972.000
60,360.000
850,500.000
319,039.000
262,108.000
2,241,115.500
569,600.000
178,714.950
78,741.700
100,875.000
75,484.700
147,881.940
60,025.000
422,470.730
132,872.000
859,498.200
66,264.000
72,960.000
115,163.890
130,579.020
49,977.520
172,909.000
102,555.000
95,830.000
ITV PLC
PETROFAC LTD
LONDON STOCK EX
ROYAL DUTCH SH-A
ROYAL DUTCH SH-B
MEGGITT PLC
G4S PLC
COBHAM PLC
ADMIRAL GROUP
INVESTEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
STANDARD LIFE
EXPERIAN PLC
82,500
5,600
6,649
84,900
53,381
17,700
34,600
25,600
4,600
12,300
8,600
42,463
20,954
2.675
7.890
27.090
14.500
14.600
3.628
2.156
2.861
16.750
4.695
4.150
3.773
11.680
イギリス・ポンド 小計
イスラエル・シュ
ケル
BEZEQ THE ISRAEL
ISRAEL CHEMICALS
TEVA PHARMA
BANK HAPOALIM
BANK LEUMI LE-IS
NICE SYSTEMS LTD
イギリス・ポンド
33,705,335.780
(6,154,931,366)
株
イスラエル・シュケル
イスラエル・シュケル
56,400
14,000
18,900
26,500
37,600
1,700
8.242
16.700
253.700
19.730
13.600
229.200
464,848.800
233,800.000
4,794,930.000
522,845.000
511,360.000
389,640.000
イスラエル・シュケル 小計
オーストラリ
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE
BHP BILLITON LTD
SOUTH32 LTD
LENDLEASE GROUP
ASCIANO LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETRO
FORTESCUE METALS
BENDIGO AND ADEL
NATL AUST BANK
WESTPAC BANKING
SANTOS LTD
AUST AND NZ BANK
RIO TINTO LTD
ORIGIN ENERGY
AMCOR LTD
AURIZON HOLDINGS
OIL SEARCH LTD
SEEK LTD
TREASURY WINE ES
NEWCREST MINING
INCITEC PIVOT LT
COMMONW BK AUSTR
CALTEX AUST LTD
ORICA LTD
220,687.500
44,184.000
180,121.410
1,231,050.000
779,362.600
64,215.600
74,597.600
73,241.600
77,050.000
57,748.500
35,690.000
160,212.890
244,742.720
イスラエル・シュケル
6,917,423.800
(217,691,326)
株
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
54,500
70,200
118,200
12,100
21,600
69,900
16,100
39,700
11,800
57,000
70,498
34,000
60,200
9,700
36,400
26,700
46,800
29,500
7,500
14,600
17,600
45,600
37,000
6,000
8,300
2.130
17.020
1.060
13.450
8.820
1.100
26.820
1.835
11.240
28.940
32.180
3.480
26.530
43.360
4.400
13.220
4.910
6.110
14.760
8.160
12.840
3.750
80.690
36.500
14.970
116,085.000
1,194,804.000
125,292.000
162,745.000
190,512.000
76,890.000
431,802.000
72,849.500
132,632.000
1,649,580.000
2,268,625.640
118,320.000
1,597,106.000
420,592.000
160,160.000
352,974.000
229,788.000
180,245.000
110,700.000
119,136.000
225,984.000
171,000.000
2,985,530.000
219,000.000
124,251.000
140
QBE INSURANCE
CIMIC GROUP LTD
WOOLWORTHS LTD
COCA-COLA AMATIL
TABCORP HLDGS
CROWN RESORTS LT
QANTAS AIRWAYS
TELSTRA CORP
AMP LTD
JAMES HARDIE-CDI
MACQUARIE GROUP
CSL LTD
WESFARMERS LTD
COCHLEAR LTD
SUNCORP GROUP LT
BORAL LTD
ASX LTD
COMPUTERSHARE LT
HARVEY NORMAN
INSURANCE AUSTRA
SONIC HEALTHCARE
TRANSURBAN GROUP
ILUKA RESOURCES
SYDNEY AIRPORT
TATTS GROUP LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
APA GROUP
DUET GROUP
RAMSAY HEALTH
30,600
2,900
28,100
13,700
20,500
10,600
14,554
93,600
66,500
11,400
6,484
10,300
24,445
1,700
28,700
22,700
4,200
13,900
14,000
51,100
9,500
42,400
12,000
25,100
36,900
15,200
34,900
24,200
50,000
2,900
12.080
23.520
23.530
9.040
4.550
11.580
3.900
5.440
5.520
16.280
79.240
103.530
39.350
94.090
11.520
5.510
40.460
11.360
3.890
5.390
17.840
10.160
5.450
6.180
4.270
17.290
11.050
8.490
2.310
65.860
369,648.000
68,208.000
661,193.000
123,848.000
93,275.000
122,748.000
56,760.600
509,184.000
367,080.000
185,592.000
513,792.160
1,066,359.000
961,910.750
159,953.000
330,624.000
125,077.000
169,932.000
157,904.000
54,460.000
275,429.000
169,480.000
430,784.000
65,400.000
155,118.000
157,563.000
262,808.000
385,645.000
205,458.000
115,500.000
190,994.000
カナダ・ドル
42.500
582.130
21.410
50.240
16.650
88.150
53.520
62.650
35.440
38.610
40.580
57.150
94.120
54.900
34.760
7.690
74.940
21.380
36.250
46.560
オーストラリア・ドル
21,948,330.650
(1,914,772,366)
カナダ・ドル
280,500.000
232,852.000
64,230.000
220,402.880
149,850.000
255,635.000
183,573.600
219,275.000
1,129,827.200
212,355.000
284,060.000
1,520,190.000
818,844.000
2,217,960.000
232,892.000
29,222.000
2,360,610.000
81,244.000
90,625.000
717,024.000
オーストラリア・ドル 小計
カナダ・ドル
IMPERIAL OIL
CONSTELLATION SO
PRAIRIESKY ROYAL
RESTAURANT BRAND
SILVER WHEATON
INTACT FINANCIAL
BCE INC
FRANCO-NEVADA CO
SUNCOR ENERGY
METRO INC
NATL BK CANADA
BANK OF NOVA SCO
CAN IMPL BK COMM
TORONTO-DOM BANK
GREAT-WEST LIFEC
MEG ENERGY CORP
ROYAL BANK OF CA
TOURMALINE OIL C
VERMILION ENERGY
TRANSCANADA CORP
株
6,600
400
3,000
4,387
9,000
2,900
3,430
3,500
31,880
5,500
7,000
26,600
8,700
40,400
6,700
3,800
31,500
3,800
2,500
15,400
141
PEMBINA PIPELINE
BOMBARDIER INC-B
BARRICK GOLD CRP
CAE INC
THOMSON REUTERS
POTASH CORP SAS
EMPIRE CO LTD A
WEST FRASER TIMB
VERESEN INC
CCL INDS B
ELEMENT FINANCIA
LOBLAW COS LTD
CAN UTILITIES-A
ROGERS COMMUNI-B
AGNICO EAGLE MIN
KINROSS GOLD
BANK OF MONTREAL
POWER CORP CDA
METHANEX CORP
CAMECO CORP
TELUS CORP
POWER FINANCIAL
TECK RESOURCES-B
CANADIAN TIRE-A
TURQUOISE HILL R
AGRIUM INC
CAN NATURAL RES
FAIRFAX FINL HLD
MAGNA INTL
WESTON (GEORGE)
BLACKBERRY LTD
SUN LIFE FINANCI
ENBRIDGE INC
BROOKFIELD ASS-A
MANULIFE FIN
VALEANT PHARMACE
GOLDCORP INC
ENCANA CORP
CANADIAN PACIFIC
IND ALLIANCE INS
GILDAN ACTIVEWEA
CAN NATL RAILWAY
CGI GROUP INC-A
HUSKY ENERGY INC
ONEX CORP
SHAW COMM-B
FINNING INTL INC
SNC-LAVALIN GRP
ELDORADO GOLD
IGM FINANCIAL IN
OPEN TEXT CORP
CI FINANCIAL COR
SAPUTO INC
FIRST QUANTUM
7,500
36,600
24,500
7,400
7,804
17,800
3,900
1,400
6,200
600
8,200
4,860
2,800
8,100
4,800
29,500
14,300
8,000
2,200
9,200
5,400
5,600
12,100
1,700
20,800
2,900
24,300
450
8,900
1,100
11,900
13,200
18,900
19,000
42,500
7,100
17,759
18,400
3,400
2,800
5,200
17,600
4,900
7,400
2,000
8,700
3,900
3,400
17,200
2,300
2,800
4,800
5,800
14,700
142
30.000
1.170
9.690
15.170
52.810
24.010
25.240
52.720
8.560
225.230
16.480
65.300
32.090
47.450
34.930
2.480
78.990
29.690
44.730
16.250
37.920
32.740
4.330
119.130
3.250
128.670
28.230
646.890
57.300
106.940
10.890
43.660
43.900
44.580
20.430
156.030
15.260
6.960
177.300
44.560
40.280
77.610
56.890
14.170
84.150
24.900
18.050
42.220
3.980
35.470
66.550
30.660
32.470
3.870
225,000.000
42,822.000
237,405.000
112,258.000
412,129.240
427,378.000
98,436.000
73,808.000
53,072.000
135,138.000
135,136.000
317,358.000
89,852.000
384,345.000
167,664.000
73,160.000
1,129,557.000
237,520.000
98,406.000
149,500.000
204,768.000
183,344.000
52,393.000
202,521.000
67,600.000
373,143.000
685,989.000
291,100.500
509,970.000
117,634.000
129,591.000
576,312.000
829,710.000
847,020.000
868,275.000
1,107,813.000
271,002.340
128,064.000
602,820.000
124,768.000
209,456.000
1,365,936.000
278,761.000
104,858.000
168,300.000
216,630.000
70,395.000
143,548.000
68,456.000
81,581.000
186,340.000
147,168.000
188,326.000
56,889.000
ALIMEN COUCHE-B
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
CRESCENT POINT
CENOVUS ENERGY
DOLLARAMA INC
ALTAGAS LTD
KEYERA CORP
PEYTO EXPL & DEV
INTER PIPELINE L
CANADIAN OIL SAN
ARC RESOURCES LT
9,000
20,100
6,100
10,500
18,300
2,700
3,100
4,000
3,400
7,400
11,200
7,500
62.210
2.510
37.840
15.260
17.440
78.790
30.290
40.010
23.080
22.030
8.240
16.200
カナダ・ドル 小計
シンガポール・ド
ル
UNITED OVERSEAS
DBS GROUP HLDGS
SINGAPORE AIRLIN
KEPPEL CORP LTD
UOL GROUP LTD
CITY DEVELOPS
CAPITALAND LTD
SEMBCORP MARINE
SINGAP PRESS HLG
JARDINE CYCLE &
OCBC BANK
GENTING SINGAPOR
SINGAPORE TELECO
NOBLE GROUP LTD
SINGAP TECH ENG
SEMBCORP INDUS
GOLDEN AGRI-RESO
SINGAPORE EXCH
COMFORTDELGRO CO
WILMAR INTERNATI
GLOBAL LOGISTIC
カナダ・ドル
29,604,098.760
(2,598,647,790)
株
シンガポール・ドル
シンガポール・ドル
29,000
38,500
12,470
31,500
13,200
11,200
59,000
25,000
41,000
3,000
67,000
153,000
175,050
115,181
35,000
29,000
219,400
19,000
46,800
56,000
69,000
19.110
16.590
11.040
6.470
6.090
7.540
3.260
1.785
3.910
34.500
8.730
0.775
3.780
0.420
2.960
3.040
0.320
7.670
2.970
2.920
2.060
554,190.000
638,715.000
137,668.800
203,805.000
80,388.000
84,448.000
192,340.000
44,625.000
160,310.000
103,500.000
584,910.000
118,575.000
661,689.000
48,376.020
103,600.000
88,160.000
70,208.000
145,730.000
138,996.000
163,520.000
142,140.000
スイス・フラン
118.500
19.130
67.500
270.100
62.250
3,529.000
74,125.000
17.770
47.820
12.930
98.500
73.550
シンガポール・ドル
4,465,893.820
(385,406,637)
スイス・フラン
106,650.000
1,534,226.000
249,750.000
4,146,035.000
49,800.000
190,566.000
148,250.000
858,291.000
100,422.000
109,258.500
768,300.000
5,085,982.500
シンガポール・ドル 小計
スイス・フラン
DUFRY AG-REG
UBS GROUP AG
ADECCO SA-REG
ROCHE HLDG-GENUS
PARGESA HOLDI-BR
SIKA AG-BR
LINDT&SPRUENGLI
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
TRANSOCEAN LTD
SWISS RE AG
NESTLE SA-REG
559,890.000
50,451.000
230,824.000
160,230.000
319,152.000
212,733.000
93,899.000
160,040.000
78,472.000
163,022.000
92,288.000
121,500.000
株
900
80,200
3,700
15,350
800
54
2
48,300
2,100
8,450
7,800
69,150
143
PARTNERS GROUP J
SCHINDLER HLD-PC
CREDIT SUISS-REG
JULIUS BAER GROU
SULZER AG-REG
SGS SA-REG
SWATCH GROUP-BR
ZURICH INSURANCE
BALOISE HOL-REG
NOVARTIS AG-REG
CIE FINANCI-REG
SWISSCOM AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ACTELION LTD-REG
SYNGENTA AG-REG
SONOVA HOLDING A
LONZA GROUP -REG
SWATCH GROUP/THE
LAFARGEHOLCIM-RE
SWISS LIFE H AG
KUEHNE & NAGEL-R
SWISS PRIME -REG
350
1,000
37,620
5,200
650
130
700
3,332
1,200
49,650
11,450
550
800
210
2,300
2,012
1,300
1,300
1,100
9,540
800
1,250
1,400
361.750
167.500
21.180
46.250
97.100
1,869.000
341.200
251.000
128.400
85.200
71.950
494.800
336.200
1,808.000
136.000
371.300
125.200
159.200
66.050
49.580
267.300
135.600
76.400
スイス・フラン 小計
スウェーデン・ク
ローナ
126,612.500
167,500.000
796,791.600
240,500.000
63,115.000
242,970.000
238,840.000
836,332.000
154,080.000
4,230,180.000
823,827.500
272,140.000
268,960.000
379,680.000
312,800.000
747,055.600
162,760.000
206,960.000
72,655.000
472,993.200
213,840.000
169,500.000
106,960.000
スイス・フラン
24,654,583.400
(3,035,718,854)
株 スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
ICA GRUPPEN AB
ERICSSON LM-B
VOLVO AB-B
MILLICOM INT-SDR
SKF AB- B SHARES
ELECTROLUX AB-B
NORDEA BANK AB
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
GETINGE AB-B SHS
SEB AB-A
SVENSKA HAN-A
SWEDBANK AB-A
HENNES & MAURI-B
SVENSKA CELL-B
SKANSKA AB-B
SANDVIK AB
INVESTOR AB-B
ATLAS COPCO-A
SECURITAS AB-B
TELIASONERA AB
ALFA LAVAL AB
ATLAS COPCO-B
ASSA ABLOY AB-B
LUNDIN PETROLEUM
BOLIDEN AB
1,300
65,530
32,400
1,500
8,650
5,450
65,450
4,550
8,950
4,700
32,050
32,100
19,900
20,800
12,400
8,250
22,350
10,100
14,400
9,200
55,800
7,000
8,300
21,100
6,400
6,000
144
308.400
78.900
78.900
491.300
137.500
204.900
92.600
292.600
84.300
214.400
88.000
112.500
186.800
301.500
246.500
163.500
75.200
311.500
208.300
128.900
42.540
154.100
196.100
180.500
124.300
136.700
400,920.000
5,170,317.000
2,556,360.000
736,950.000
1,189,375.000
1,116,705.000
6,060,670.000
1,331,330.000
754,485.000
1,007,680.000
2,820,400.000
3,611,250.000
3,717,320.000
6,271,200.000
3,056,600.000
1,348,875.000
1,680,720.000
3,146,150.000
2,999,520.000
1,185,880.000
2,373,732.000
1,078,700.000
1,627,630.000
3,808,550.000
795,520.000
820,200.000
HUSQVARNA-B SHS
KINNEVIK-B SHS
HEXAGON AB-B
12,550
5,300
5,550
56.950
255.800
314.100
スウェーデン・クローナ 小計
デンマーク・クロ
ーネ
NOVO NORDISK-B
DANSKE BANK A/S
AP MOELLER-A
VESTAS WIND SYST
TDC A/S
CARLSBERG-B
NOVOZYMES-B SHS
COLOPLAST-B
DSV A/S
WILLIAM DEMANT
AP MOELLER-B
PANDORA A/S
CHR HANSEN HOLDI
スウェーデン・クローナ
64,480,756.500
(923,364,433)
株
デンマーク・クローネ
デンマーク・クローネ
42,800
15,250
95
5,200
19,300
2,450
5,500
2,500
4,200
675
160
2,500
2,000
392.300
181.900
8,935.000
479.000
34.490
608.000
331.500
538.000
266.900
670.500
9,065.000
853.500
415.800
16,790,440.000
2,773,975.000
848,825.000
2,490,800.000
665,657.000
1,489,600.000
1,823,250.000
1,345,000.000
1,120,980.000
452,587.500
1,450,400.000
2,133,750.000
831,600.000
デンマーク・クローネ 小計
ニュージーラン
ド・ドル
714,722.500
1,355,740.000
1,743,255.000
デンマーク・クローネ
34,216,864.500
(609,060,189)
株 ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
SPARK NEW ZEALAN
AUCKLAND AIRPORT
CONTACT ENERGY
FLETCHER BLDG
52,689
23,400
13,000
20,100
3.155
5.300
4.710
7.030
ニュージーランド・ドル 小計
ノルウェー・クロ
ーネ
NORSK HYDRO ASA
DNB ASA
ORKLA ASA
TELENOR ASA
STATOIL ASA
SCHIBSTED ASA-A
YARA INTL ASA
GJENSIDIGE FORSI
SCHIBSTED ASA-B
ニュージーランド・ドル
492,786.790
(40,393,733)
株
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
29,900
21,150
19,050
15,800
24,173
1,500
3,760
3,950
1,800
30.050
108.800
69.700
151.500
122.500
291.600
389.400
141.700
284.000
898,495.000
2,301,120.000
1,327,785.000
2,393,700.000
2,961,192.500
437,400.000
1,464,144.000
559,715.000
511,200.000
ユーロ
118.600
30.740
21.875
9.538
139.150
130.850
92.080
ノルウェー・クローネ
12,854,751.500
(179,709,426)
ユーロ
2,140,730.000
92,220.000
655,156.250
219,230.930
111,320.000
464,517.500
78,268.000
ノルウェー・クローネ 小計
ユーロ
BAYER AG-REG
EVONIK INDUSTRIE
DEUTSCHE BANK-RG
COMMERZBANK
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN-PREF
MAN SE
166,233.790
124,020.000
61,230.000
141,303.000
株
18,050
3,000
29,950
22,985
800
3,550
850
145
SIEMENS AG-REG
E.ON SE
BAYER MOTOREN WK
GEA GROUP AG
OSRAM LICHT AG
CONTINENTAL AG
BASF SE
LINDE AG
K+S AG-REG
ALLIANZ SE-VINK
THYSSENKRUPP AG
HENKEL AG -PFD
RWE AG
DEUTSCHE LUFT-RG
FRAPORT AG
BRENNTAG AG
FRESENIUS SE & C
UNITED INTERN-RE
SAP SE
MUENCHENER RUE-R
HEIDELBERGCEMENT
PORSCHE AUTO-PRF
BEIERSDORF AG
MERCK KGAA
ADIDAS AG
HENKEL AG & CO K
METRO AG
DEUTSCHE TELEKOM
FRESENIUS MEDICA
DAIMLER AG
QIAGEN NV
INFINEON TECH
HANNOVER RUECK S
DEUTSCHE POST-RG
DEUTSCHE BOERSE
PROSIEBENSAT.1 M
LANXESS AG
DEUTSCHE WOHN-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAN
TELEFONICA DEUTS
HUGO BOSS -ORD
RTL GROUP
VONOVIA SE
KONINKLIJKE PHIL
NN GROUP
ARCELORMITTAL
UNILEVER NV-CVA
HEINEKEN NV
RELX NV
AEGON NV
AHOLD NV
AKZO NOBEL
DSM (KONIN)
17,300
44,500
7,250
4,200
1,910
2,450
20,100
4,050
4,400
9,850
7,800
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10,800
5,050
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3,100
3,400
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2,200
3,700
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1,400
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BOSKALIS WESTMIN
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HEINEKEN HLDG
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DANONE
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SUEZ ENVIRONNEME
VIVENDI
L'OREAL
SAINT GOBAIN
LEGRAND SA
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CASINO GUICHARD
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EURAZEO
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SOC GENERALE SA
LVMH MOET HENNE
ACCOR SA
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BUREAU VERITAS S
SODEXO
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2,100
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STMICROELECTRONI
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DASSAULT SYSTEME
WENDEL
ORANGE
ALSTOM
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CREDIT AGRICOLE
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SCOR SE
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AGEAS
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ENDESA
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GAS NATURAL SDG
MAPFRE SA
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ACS
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BANKIA SA
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WARTSILA OYJ ABP
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METSO OYJ
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VOESTALPINE AG
RAIFFEISEN BANK
ANDRITZ AG
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JERONIMO MARTINS
EDP
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149
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HENDERSON LAND D
HONG KG CHINA GS
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WHEELOCK & CO
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HANG LUNG PPT
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YUE YUEN IND
NWS HOLDINGS
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SJM HOLDINGS LTD
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HKT-SS
株
30,000
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32,000
38,000
88,000
58,669
29,000
12,500
41,000
33,000
25,806
149,493
16,800
25,000
113,000
24,500
132,000
52,000
6,500
21,000
46,500
18,000
29,040
47,000
30,000
59,669
15,000
262,800
54,000
30,000
31,500
20,000
82,500
38,000
57,000
香港・ドル 小計
香港・ドル
70.100
23.700
37.100
94.850
11.360
101.200
42.550
84.450
65.350
13.060
47.450
14.980
147.200
31.750
7.600
200.800
4.950
17.600
58.550
25.500
11.300
21.350
27.450
5.480
22.850
51.400
70.350
47.100
26.300
6.960
31.450
9.680
23.450
9.320
9.810
73,750,899.990
(9,796,332,045)
香港・ドル
2,103,000.000
1,232,400.000
1,187,200.000
3,604,300.000
999,680.000
5,937,302.800
1,233,950.000
1,055,625.000
2,679,350.000
430,980.000
1,224,494.700
2,239,405.140
2,472,960.000
793,750.000
858,800.000
4,919,600.000
653,400.000
915,200.000
380,575.000
535,500.000
525,450.000
384,300.000
797,148.000
257,560.000
685,500.000
3,066,986.600
1,055,250.000
12,377,880.000
1,420,200.000
208,800.000
990,675.000
193,600.000
1,934,625.000
354,160.000
559,170.000
香港・ドル
60,268,777.240
(952,246,681)
74,579,327,005
[74,579,327,005]
合計
150
(2) 株式以外の有価証券
種 類
投資証券
通 貨
アメリカ・ドル
銘 柄
券面総額
AVALONBAY COMMUN
SIMON PROPERTY
BOSTON PROPERTIE
GENERAL GROWTH P
VORNADO RLTY TST
EQUITY RESIDENTI
EQUINIX INC
AMERICAN TOWER C
HOST HOTELS & RE
KIMCO REALTY
PLUM CREEK TIMBR
VENTAS INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN CAPITAL
CROWN CASTLE INT
IRON MOUNTAIN
VEREIT INC
PROLOGIS INC
CAMDEN PROP TR
DUKE REALTY CORP
ESSEX PROPERTY
FED REALTY INVS
WELLTOWER INC
HCP INC
LIBERTY PROP
MACERICH CO
ANNALY CAPITAL M
REALTY INCOME
PUBLIC STORAGE
REGENCY CENTERS
SL GREEN REALTY
UDR INC
DIGITAL REALTY
EXTRA SPACE STOR
アメリカ・ドル 小計
2,847
6,587
3,300
12,100
3,627
7,900
1,158
9,100
16,093
8,700
3,700
7,000
11,094
7,800
7,200
3,910
20,400
11,062
1,800
7,300
1,400
1,500
7,400
9,700
3,300
3,000
19,800
4,800
3,100
2,100
2,100
5,700
2,800
2,300
イギリス・ポンド
評価額
備考
アメリカ・ドル
509,556.060
1,274,386.890
429,066.000
324,643.000
360,632.610
636,582.000
339,768.780
874,419.000
253,464.750
228,027.000
177,859.000
383,670.000
339,920.160
136,266.000
616,752.000
106,195.600
165,648.000
464,604.000
135,594.000
154,176.000
334,082.000
222,690.000
488,474.000
361,228.000
104,709.000
239,550.000
186,912.000
244,800.000
767,436.000
142,233.000
236,775.000
208,449.000
206,836.000
203,274.000
アメリカ・ドル
11,858,678.850
(1,452,569,572)
イギリス・ポンド
LAND SECURITIES
SEGRO PLC
HAMMERSON PLC
BRIT LAND CO PLC
INTU PROPERTIES
イギリス・ポンド 小計
17,100
16,750
17,400
20,900
21,100
オーストラリ
ア・ドル
202,806.000
71,757.000
105,009.000
166,050.500
67,034.700
イギリス・ポンド
612,657.200
(111,877,332)
オーストラリア・ドル
SCENTRE GROUP
116,322
151
476,920.200
DEXUS PROPERTY G
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTRES
オーストラリア・ドル 小計
23,950
40,060
93,400
51,500
43,096
38,200
74,873
シンガポール・ド
ル
184,894.000
190,685.600
185,866.000
216,300.000
418,462.160
239,514.000
211,890.590
オーストラリア・ドル
2,124,532.550
(185,344,220)
シンガポール・ドル
ASCENDAS REAL ES
CAPITALAND MALL
シンガポール・ドル 小計
48,000
63,200
ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO
ICADE
GECINA SA
KLEPIERRE
FONCIERE DES REG
2,150
750
750
4,150
750
ユーロ 小計
香港・ドル
LINK REIT
49,500
香港・ドル 小計
投資証券 合計
合計
108,000.000
121,976.000
シンガポール・ドル
229,976.000
(19,846,929)
ユーロ
504,390.000
45,892.500
85,200.000
171,519.500
61,545.000
ユーロ
868,547.000
(115,369,098)
香港・ドル
2,267,100.000
香港・ドル
2,267,100.000
(35,820,180)
1,920,827,331
[1,920,827,331]
1,920,827,331
[1,920,827,331]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式
合計金額に
通貨
銘柄数
投資証券
時価比率
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル
株式
588 銘柄
97.0%
3.0%
64.3%
投資証券
34 銘柄
イギリス・ポンド
株式
108 銘柄
98.2%
1.8%
8.2%
投資証券
5 銘柄
イスラエル・シュケル
株式
6 銘柄
100%
-%
0.3%
オーストラリア・ドル
株式
55 銘柄
91.2%
8.8%
2.7%
投資証券
8 銘柄
カナダ・ドル
株式
86 銘柄
100%
-%
3.4%
シンガポール・ドル
株式
21 銘柄
95.1%
4.9%
0.5%
152
スイス・フラン
スウェーデン・クローナ
デンマーク・クローネ
ニュージーランド・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
香港・ドル
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
2 銘柄
35 銘柄
29 銘柄
13 銘柄
4 銘柄
9 銘柄
222 銘柄
5 銘柄
35 銘柄
1 銘柄
100%
100%
100%
100%
100%
-%
-%
-%
-%
-%
4.0%
1.2%
0.8%
0.1%
0.2%
98.8%
1.2%
13.0%
96.4%
3.6%
1.3%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
153
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 18 日現在 平成 27 年 12 月 18 日現在
金 額(円)
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※2
※1
154
369,259,013
170,023,126,500
-
-
715,626,502
-
171,108,012,015
171,108,012,015
1,400,166,208
203,884,987,250
10,569,554
97,674,580
845,070,435
14,375,000
206,252,843,027
206,252,843,027
307,953,900
8,000
307,961,900
307,961,900
435,736,600
14,020,000
449,756,600
449,756,600
73,244,127,617
89,610,737,405
97,555,922,498
170,800,050,115
170,800,050,115
171,108,012,015
116,192,349,022
205,803,086,427
205,803,086,427
206,252,843,027
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想
配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン
ダイワJ-REITオープン
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン
(年 1 回決算型)
DC・ダイワJ-REITオー
プン
DCダイワ・ターゲットイヤー
2020
DCダイワ・ターゲットイヤー
2030
DCダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ・ノーロード J-REI
Tファンド
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 25 年 12 月 19 日
69,992,508,701 円
11,529,286,794 円
8,277,667,878 円
平成 27 年 12 月 18 日現在
平成 26 年 12 月 19 日
73,244,127,617 円
20,981,162,237 円
4,614,552,449 円
8,479,749,838 円
62,217,826,982 円
9,609,730,223 円
76,133,510,230 円
245,075,420 円
548,507,585 円
1,855,855,042 円
2,463,050,337 円
2,569,321 円
3,361,662 円
3,361,031 円
4,320,123 円
419,121 円
783,940 円
-円
2,376,414 円
155
ダイワ・インデックスセレクト
J-REIT
計
2.
期末日における受益権の総数
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券
439,270,862 円
845,096,891 円
73,244,127,617 円
89,610,737,405 円
73,244,127,617 口
89,610,737,405 口
――――――
先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
投資証券
175,500,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産
投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
156
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
含まれた評価差額(円)
投資証券
18,702,365,406
17,644,873,811
合計
18,702,365,406
17,644,873,811
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 26 年 9 月 17 日から
平成 26 年 12 月 18 日まで、及び平成 27 年 9 月 16 日から平成 27 年 12 月 18 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
種 類
契約額等
(円)
平成 26 年 12 月 18 日 現在
時価
評価損益
うち
(円)
(円)
1年超
契約額等
(円)
平成 27 年 12 月 18 日 現在
時価
評価損益
うち
(円)
(円)
1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建
合計
-
-
-
-
1,645,575,000
-
1,656,480,000
10,905,000
-
-
-
-
1,645,575,000
-
1,656,480,000
10,905,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
157
(1 口当たり情報)
平成 26 年 12 月 18 日現在
2.3319 円
(23,319 円)
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
平成 27 年 12 月 18 日現在
2.2966 円
(22,966 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類
投資証券
銘 柄
券面総額
日本アコモデーションファンド投資法人
MCUBS MidCity投資法人
森ヒルズリート
産業ファンド
大和ハウスリート
アドバンス・レジデンス
ケネディクスレジデンシャル
API投資法人
GLP投資法人
コンフォリア・レジデンシャル
日本プロロジスリート
星野リゾート・リート
SIA不動産投資
イオンリート投資
ヒューリックリート投資法
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・J リート
日本ヘルスケア投資法
積水ハウス・リート投資
トーセイ・リート投資法人
ケネディクス商業リート
ヘルスケア&メディカル投資
サムティ・レジデンシャル
ジャパン・シニアリビング
野村不動産マスターF
日本ビルファンド
ジャパンリアルエステイト
日本リテールファンド
オリックス不動産投資
日本プライムリアルティ
プレミア投資法人
東急リアル・エステート
グローバル・ワン不動産投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資
158
9,387
5,154
30,417
6,830
6,794
25,185
6,763
11,536
50,250
9,179
33,530
1,488
1,455
21,121
15,130
7,590
10,504
1,413
15,382
3,059
6,882
2,334
3,164
1,642
72,106.5
27,355
25,365
49,444
44,959
16,913
25,514
18,939
3,755
53,303
25,573
61,872
9,609
評価額
備考
(円)
3,961,314,000
1,909,557,000
4,665,967,800
3,940,910,000
3,267,914,000
6,570,766,500
2,021,460,700
6,021,792,000
5,773,725,000
2,076,289,800
7,232,421,000
1,819,824,000
673,665,000
2,923,146,400
2,449,547,000
2,234,496,000
1,076,660,000
244,731,600
1,991,969,000
349,031,900
1,723,941,000
253,705,800
272,420,400
235,462,800
10,751,079,150
16,002,675,000 ※
14,660,970,000
11,574,840,400
7,063,058,900
7,128,829,500
3,110,156,600
2,884,409,700
1,627,792,500
8,581,783,000
5,357,543,500
4,287,729,600
4,708,410,000
平和不動産リート
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法
人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
投資証券 合計
合計
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
19,534
17,048
14,472
7,844
1,640,856,000
3,905,696,800
2,956,629,600
4,580,896,000
19,724
2,136,109,200
27,439
9,377
11,575
3,367
3,410
14,486
60,913
31,773
24,496
2,304,876,000
5,963,772,000
1,495,490,000
566,329,400
1,573,715,000
3,575,144,800
5,713,639,400
2,646,690,900
3,395,145,600
203,884,987,250
203,884,987,250
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド
300 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
159
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 18 日現在 平成 27 年 12 月 18 日現在
金 額(円)
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
未収入金
未収配当金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
160
15,829,523
24,865,522
-
2,055,905,282
5,250
3,451,480
2,100,057,057
2,100,057,057
33,797,966
23,257,211
275,926
2,753,587,911
14,859
5,618,500
2,816,552,373
2,816,552,373
111
18,010,577
6,000
13,581
18,030,269
18,030,269
134
26,075,255
40,000
-
26,115,389
26,115,389
1,002,906,361
1,288,622,228
1,079,120,427
2,082,026,788
2,082,026,788
2,100,057,057
1,501,814,756
2,790,436,984
2,790,436,984
2,816,552,373
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定してい
る場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
161
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 25 年 12 月 19 日
560,248,764 円
498,128,275 円
55,470,678 円
平成 27 年 12 月 18 日現在
平成 26 年 12 月 19 日
1,002,906,361 円
424,653,012 円
138,937,145 円
3,174,666 円
1,578,317 円
867,364,533 円
1,046,671,568 円
2,906,582 円
3,586,968 円
3,869,978 円
4,599,958 円
474,979 円
735,980 円
125,115,623 円
231,449,437 円
1,002,906,361 円
1,288,622,228 円
1,002,906,361 口
1,288,622,228 口
期末元本額の内訳
ファンド名
D-I's グローバルREIT
インデックス
DCダイワ・グローバルREI
Tインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイヤー
2020
DCダイワ・ターゲットイヤー
2030
DCダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ・インデックスセレクト
グローバルREIT
計
2.
期末日における受益権の総数
162
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
163
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種 類
平成 26 年 12 月 18 日現在
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
平成 27 年 12 月 18 日現在
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
株式
-
18,776
投資証券
2,350,038
△11,134,703
合計
2,350,038
△11,115,927
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 26 年 12 月 2 日か
ら平成 26 年 12 月 18 日まで、及び平成 27 年 12 月 1 日から平成 27 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
164
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種 類
平成 26 年 12 月 18 日 現在
契約額等
時価
評価損益
(円)
うち
(円)
(円)
1年超
平成 27 年 12 月 18 日 現在
契約額等
時価
評価損益
(円)
うち
(円)
(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
オーストラリア
・ドル
シンガポール
・ドル
ニュージーランド
・ドル
合計
4,293,916
-
4,293,805
△111
988,014
-
987,880
△134
4,293,916
-
4,293,805
△111
610,533
-
610,470
△63
-
-
-
-
172,590
-
172,560
△30
-
-
-
-
204,891
-
204,850
△41
4,293,916
-
4,293,805
△111
988,014
-
987,880
△134
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1 口当たり情報)
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
平成 26 年 12 月 18 日現在
2.0760 円
(20,760 円)
165
平成 27 年 12 月 18 日現在
2.1654 円
(21,654 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨
銘 柄
株 式 数
アメリカ・ドル
株
156
RMR GROUP-A
評価額
単 価
アメリカ・ドル
14.440
アメリカ・ドル 小計
備考
金 額
アメリカ・ドル
2,252.640
アメリカ・ドル
2,252.640
(275,926)
275,926
[275,926]
合計
(2) 株式以外の有価証券
種 類
投資証券
通 貨
アメリカ・ドル
銘 柄
券面総額
PEBBLEBROOK HOTE
NEW SENIOR INVES
URBAN EDGE P
XENIA HOTELS & R
AVALONBAY COMMUN
SIMON PROPERTY
GRAMERCY PROPERT
BOSTON PROPERTIE
BIOMED REALTY TR
APARTMENT INVEST
GENERAL GROWTH P
VORNADO RLTY TST
MONOGRAM RESIDEN
EASTERLY GOVERNM
NATIONAL STORAGE
NEXPOINT RESI
ROUSE PROPER
CARE CAPITAL PRO
QTS REALTY TRU-A
EQUITY RESIDENTI
APPLE HOSPITALIT
EPR PROPERTIES
BLUEROCK RESIDEN
CITY OFFICE REIT
GLOBAL NET LEASE
CHATHAM LODGING
CHESAPEAKE LODGI
RYMAN HOSPITALIT
RETAIL OPPORTUNI
ASHFORD HOSPITAL
HOST HOTELS & RE
AMERICAN HOMES-A
CHAMBERS STREET
DUPONT FABROS TE
CORESITE REALTY
HUDSON PACIFIC P
CAMPUS CREST COM
1,600
2,000
2,082
2,500
3,100
7,047
1,250
3,500
4,600
3,555
13,177
3,964
3,800
300
500
500
861
1,869
900
8,200
3,500
1,400
400
300
3,800
900
1,300
1,200
2,300
613
17,000
3,500
5,300
1,500
700
1,700
1,300
166
評価額
備考
アメリカ・ドル
45,280.000
20,220.000
47,677.800
39,275.000
554,838.000
1,363,383.090
30,787.500
455,070.000
108,514.000
140,529.150
353,538.910
394,140.520
38,076.000
5,262.000
8,335.000
6,370.000
12,742.800
57,172.710
38,979.000
660,756.000
72,380.000
80,374.000
4,584.000
3,498.000
32,794.000
18,837.000
33,878.000
63,456.000
41,331.000
8,968.190
267,750.000
56,910.000
41,022.000
48,030.000
40,194.000
47,872.000
8,788.000
RLJ LODGING TRUS
PHYSICIANS REALT
AMERICAN RESIDEN
ARMADA HOFFLER P
CYRUSONE INC
SILVER BAY REALT
KIMCO REALTY
HEALTHCARE TRU-A
WHITESTONE REI
GAMING AND LEISU
PIEDMONT OFFIC-A
STARWOOD WAYP
WP GLIMCHER INC
CORRECTIONS CORP
STORE CAPITAL
SUMMIT HOTEL PRO
SOVRAN SELF STOR
SELECT INCOME RE
AMERICAN ASSETS
INDEPENDENCE REA
PREFERRED APAR-A
EMPIRE STATE REA
REXFORD INDUSTRI
COLUMBIA PROPERT
STAG INDUSTRIAL
VENTAS INC
CARETRUST REI
NEW YORK REIT IN
GEO GROUP INC/TH
BRIXMOR PROPERTY
GOVERNMENT PROPE
SABRA HEALTH CAR
UMH PROPERTIES I
IRON MOUNTAIN
TERRENO REALTY C
VEREIT INC
SPIRIT REALTY
SUN COMMUNITIES
ACADIA REALTY
ALEXANDER'S INC
PROLOGIS INC
ALEXANDRIA REAL
BRANDYWINE RLTY
SAUL CENTERS INC
CBL & ASSOC PROP
MACK-CALI REALTY
CAMDEN PROP TR
COUSINS PROP
DDR CORP
DUKE REALTY CORP
EASTGROUP PROP
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY
FELCOR LODGING
2,900
2,000
700
600
1,500
800
9,400
2,850
500
2,100
3,400
900
4,060
2,624
1,500
1,900
800
1,400
900
582
500
2,700
1,300
2,800
1,500
7,579
1,003
3,600
1,700
3,800
1,600
1,500
600
4,300
1,000
20,508
9,900
1,300
1,611
100
11,846
1,600
4,000
300
3,445
2,000
2,000
4,558
6,856
7,800
700
1,700
1,467
2,900
167
66,381.000
32,840.000
12,838.000
6,480.000
54,075.000
12,488.000
246,374.000
76,437.000
6,010.000
57,939.000
63,070.000
20,205.000
42,914.200
66,833.280
34,425.000
23,085.000
84,368.000
27,468.000
35,316.000
4,458.120
6,200.000
49,329.000
21,255.000
65,072.000
28,515.000
415,404.990
11,394.080
41,364.000
45,883.000
95,608.000
25,184.000
29,595.000
6,138.000
116,788.000
22,650.000
166,524.960
99,297.000
90,376.000
53,920.170
38,880.000
497,532.000
145,376.000
52,160.000
15,975.000
44,268.250
46,080.000
150,660.000
42,754.040
114,769.440
164,736.000
39,186.000
45,305.000
350,070.210
21,489.000
FIRST IND REALTY
FED REALTY INVS
GETTY REALTY
WELLTOWER INC
HCP INC
HIGHWOODS PROP
HOSPITALITY PROP
HEALTHCARE RLTY
EQUITY COMMONWEA
KILROY REALTY
LASALLE HOTEL PR
LIBERTY PROP
LTC PROPERTIES
LEXINGTON REALTY
MID-AMERICA APAR
MACERICH CO
EQUITY LIFESTYLE
NATL HEALTH INV
NATIONAL RETAIL
REALTY INCOME
CORP OFFICE PROP
PENN REIT
PARKWAY PPTYS/MD
POST PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
PS BUSINESS PARK
REGENCY CENTERS
RAMCO-GERSHENSON
TANGER FACTORY
SL GREEN REALTY
SENIOR HOUSING
TAUBMAN CENTERS
URSTADT BIDDLE-A
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH
WP CAREY INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN RLTY
ASHFORD HOSPITAL
AGREE REALTY
OMEGA HEALTHCARE
INLAND REAL ESTA
CUBESMART
SUNSTONE HOTEL
DIGITAL REALTY
CEDAR REALTY TRU
EXTRA SPACE STOR
FIRST POTOMAC RE
WINTHROP REALTY
HERSHA HOSPITAL
INVESTORS REAL
KITE REALTY GROU
MONMOUTH REAL ES
ONE LIBERTY PROP
2,500
1,600
600
8,000
10,500
2,200
3,400
2,300
2,875
2,100
2,600
3,400
800
4,800
1,724
3,000
1,800
800
3,100
5,617
2,100
1,600
1,800
1,200
3,300
400
2,100
1,800
2,200
2,300
5,400
1,400
600
5,900
300
2,200
1,500
2,600
1,800
400
3,750
1,900
3,900
4,681
3,300
1,500
2,800
1,200
800
1,075
2,800
1,850
1,400
300
168
55,000.000
237,536.000
10,566.000
528,080.000
391,020.000
94,908.000
90,474.000
63,733.000
78,918.750
134,442.000
68,120.000
107,882.000
33,848.000
39,264.000
155,763.400
239,550.000
118,224.000
48,696.000
121,892.000
286,467.000
46,536.000
35,120.000
28,692.000
70,404.000
816,948.000
34,772.000
142,233.000
29,808.000
73,238.000
259,325.000
76,896.000
105,322.000
11,946.000
215,763.000
15,060.000
134,134.000
41,715.000
89,830.000
11,952.000
13,628.000
129,075.000
20,349.000
118,404.000
63,474.360
243,771.000
10,785.000
247,464.000
13,584.000
10,600.000
24,284.250
20,832.000
48,100.000
14,854.000
6,600.000
AMERICAN CAMPUS
EDUCATION REALTY
GLADSTONE COMMER
DIAMONDROCK HOSP
NORTHSTAR REALTY
NORTHSTAR REALTY
MEDICAL PROPERTI
FRANKLIN STREET
DOUGLAS EMMETT
DCT INDUSTRIAL T
RETAIL PROPERTIE
アメリカ・ドル 小計
2,500
1,300
500
4,442
4,250
1,349
5,400
1,900
3,200
2,000
5,300
イギリス・ポンド
102,250.000
48,906.000
7,360.000
45,219.560
71,782.500
14,528.730
61,506.000
19,171.000
96,960.000
75,400.000
77,698.000
アメリカ・ドル
16,136,021.960
(1,976,501,330)
イギリス・ポンド
ASSURA PLC
EMPIRIC STUDENT
REDEFINE INTERNA
LAND SECURITIES
HANSTEEN HOLDING
SEGRO PLC
HAMMERSON PLC
BRIT LAND CO PLC
GREAT PORT EST
INTU PROPERTIES
DERWENT LONDON
PRIMARY HEALTH
WORKSPACE GROUP
SAFESTORE HOLDIN
SHAFTESBURY
MCKAY SECS-ORD
BIG YELLOW GROUP
LONDONMETRIC PRO
SCHRODER REAL ES
TRITAX BIG BOX R
イギリス・ポンド 小計
36,100
8,000
21,750
18,100
16,000
16,750
17,700
23,150
7,750
18,450
2,500
9,400
2,650
4,500
6,300
1,950
3,300
14,000
11,150
15,300
イスラエル・シュ
ケル
19,746.700
8,976.000
11,049.000
214,666.000
18,560.000
71,757.000
106,819.500
183,926.750
65,681.250
58,615.650
92,175.000
9,823.000
25,493.000
15,912.000
57,582.000
5,167.500
26,548.500
22,624.000
6,712.300
19,568.700
イギリス・ポンド
1,041,403.850
(190,170,757)
イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD
イスラエル・シュケル 小計
3,100
オーストラリ
ア・ドル
32,147.000
イスラエル・シュケル
32,147.000
(1,011,666)
オーストラリア・ドル
FOLKESTONE EDUCA
GALILEO JAPAN TR
CROMWELL PROPERT
SHOPPING CENTRES
GROWTHPOINT PROP
NATIONAL STORAGE
INDUSTRIA REIT
GDI PROPERTY GRO
4,500
2,500
27,500
16,500
3,500
6,500
2,000
10,000
169
9,900.000
4,700.000
28,600.000
35,475.000
10,885.000
10,302.500
4,200.000
8,900.000
360 CAPITAL OFFI
SCENTRE GROUP
ARENA REIT
HOTEL PROPERTY I
BWP TRUST
DEXUS PROPERTY G
GPT GROUP
INVESTA OFFICE F
CHARTER HALL RET
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
ABACUS PROPERTY
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTRES
ASTRO JAPAN PROP
CHARTER HALL GRO
ALE PROPERTY GRP
ASPEN GROUP
INGENIA COMMUNIT
360 CAPITAL GROU
オーストラリア・ドル 小計
1,000
120,500
4,500
3,000
11,000
21,509
40,500
14,000
7,500
82,500
54,000
43,000
6,000
35,500
73,770
1,000
6,950
4,000
1,500
3,083
5,500
カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTAT
DREAM GLOBAL REA
SLATE RETAIL REI
NORTHWEST HEALTH
BROOKFIELD CANAD
GRANITE REAL EST
DREAM INDUSTRIAL
ONEREIT
INTERRENT REAL E
CHOICE PROPERTIE
PURE INDUSTRIAL
MORGUARD NORTH A
MILESTONE APARTM
CT REAL ESTATE I
PLAZA RETAIL REI
SMART REAL ESTAT
CAN APARTMENT
CAN REAL ESTATE
COMINAR REA-TR U
H&R REAL-REIT UT
INNVEST REAL EST
MORGUARD-TR UTS
RIOCAN REIT
DREAM OFFICE REA
BOARDWALK REAL E
NORTHVIEW APARTM
CROMBIE REAL EST
ALLIED PROP REIT
カナダ・ドル 小計
1,500
1,200
300
700
300
500
600
1,000
800
900
1,900
400
700
700
1,000
1,400
1,400
800
1,790
3,066
1,400
700
3,600
1,200
500
500
800
900
170
2,080.000
494,050.000
7,650.000
7,860.000
35,200.000
166,049.480
192,780.000
56,980.000
31,875.000
164,175.000
226,800.000
417,530.000
18,360.000
222,585.000
208,769.100
5,150.000
32,109.000
15,320.000
1,890.000
8,971.530
5,472.500
オーストラリア・ドル
2,434,619.110
(212,396,172)
カナダ・ドル
19,185.000
10,056.000
4,155.000
5,845.000
7,914.000
19,335.000
4,230.000
3,230.000
5,200.000
10,539.000
8,037.000
4,200.000
10,948.000
9,163.000
4,650.000
43,344.000
38,108.000
33,416.000
26,295.100
62,117.160
7,308.000
9,310.000
89,856.000
21,036.000
24,070.000
8,340.000
10,256.000
29,376.000
カナダ・ドル
529,519.260
(46,481,201)
シンガポール・ド
ル
シンガポール・ドル
KEPPEL DC REIT
FIRST REIT
MAPLETREE GREATE
AIMS AMP CAPITAL
FRASERS HOSPITAL
CAPITALAND COMME
ASCENDAS REAL ES
CAPITALAND MALL
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOG TR
KEPPEL REIT
FRASERS COMMERCI
ASCOTT RESIDENCE
CAMBRIDGE REIT
CDL REIT
FRASERS CENTREPO
STARHILL GLOBAL
CAPITALAND RETAI
PARKWAYLIFE REIT
LIPPO MALLS
MAPLETREE INDUST
CACHE LOGISTICS
MAPLETREE COMMER
FAR EAST H TRUST
SPH REIT
SOILBBUILD BUSIN
SABANA SHARIAH
ASCENDAS HOSPITA
OUE HOSPITALITY
OUE COMM REIT
シンガポール・ドル 小計
18,900
11,800
39,700
12,000
12,300
44,800
46,200
60,100
57,200
33,600
39,000
12,260
19,000
23,579
14,800
12,200
29,000
14,800
8,300
37,200
26,680
18,900
29,200
18,200
17,100
14,300
13,000
16,700
15,900
10,150
ニュージーラン
ド・ドル
18,994.500
13,924.000
36,325.500
16,200.000
9,102.000
60,256.000
103,950.000
115,993.000
89,232.000
34,104.000
36,270.000
15,570.200
22,135.000
13,675.820
19,166.000
22,326.000
21,460.000
21,904.000
18,841.000
11,346.000
41,354.000
16,821.000
38,106.000
11,648.000
16,330.500
10,367.500
9,230.000
11,105.500
11,925.000
6,749.750
シンガポール・ドル
874,412.270
(75,461,779)
ニュージーランド・ドル
STRIDE PROPERTY
ARGOSY PROPERTY
KIWI PROPERTY GR
PROP FOR INDUS
VITAL HEALTHCARE
GOODMAN PROPERTY
PRECINCT PROPERT
ニュージーランド・ドル 小計
8,000
18,500
28,500
9,208
6,000
22,500
22,500
ユーロ
ALSTRIA OFFICE
HAMBORNER REIT
WERELDHAVE NV
UNIBAIL-RODAMCO
EUROCOMMERCI-CVA
2,300
1,334
900
2,200
1,100
171
17,200.000
20,905.000
38,475.000
14,686.760
11,220.000
27,787.500
27,450.000
ニュージーランド・ドル
157,724.260
(12,928,658)
ユーロ
27,692.000
12,620.970
45,945.000
516,120.000
43,736.000
NSI NV
VASTNED RETAIL N
ICADE
ANF IMMOBILIER
ALTAREA
FONCIERE DES MUR
GECINA SA
KLEPIERRE
FONCIERE DES REG
AFFINE
MERCIALYS
AEDIFICA
COFINIMMO
BEFIMMO
INTERVEST OFFICE
RETAIL ESTATES
WAREHOUSES DE PA
WERELDHAVE BELGM
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRAN
LAR ESPANA REAL
AXIARE PATRIMONI
MERLIN PROPERTIE
IRISH RESIDENTIA
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PL
2,904
450
800
200
50
200
800
4,250
1,000
150
400
306
450
450
200
100
300
50
23,350
6,650
1,300
1,250
6,925
7,300
14,900
14,850
YUEXIU REIT
SUNLIGHT REIT
FORTUNE REIT
PROSPERITY REIT
LINK REIT
NEW CENTURY REIT
SPRING REAL ESTA
REGAL REAL ESTAT
CHAMPION REIT
24,000
22,000
31,000
28,000
52,000
10,000
15,000
18,000
50,000
ユーロ 小計
香港・ドル
香港・ドル 小計
投資証券 合計
合計
11,383.680
18,794.250
48,952.000
4,284.000
8,900.000
5,090.000
90,880.000
175,652.500
82,060.000
2,410.500
7,814.000
18,332.460
43,861.500
24,669.000
4,669.000
7,735.000
22,971.000
5,182.500
16,812.000
5,951.750
12,610.000
16,500.000
83,965.620
8,358.500
23,616.500
20,790.000
ユーロ
1,418,359.730
(188,400,722)
香港・ドル
99,120.000
82,940.000
237,770.000
78,400.000
2,381,600.000
28,500.000
44,400.000
34,740.000
192,000.000
香港・ドル
3,179,470.000
(50,235,626)
2,753,587,911
[2,753,587,911]
2,753,587,911
[2,753,587,911]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
172
通貨
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
イスラエル・シュケル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
シンガポール・ドル
ニュージーランド・ドル
ユーロ
香港・ドル
組入
投資証券
時価比率
銘柄数
株式
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
1 銘柄
156 銘柄
20 銘柄
1 銘柄
29 銘柄
28 銘柄
30 銘柄
7 銘柄
31 銘柄
9 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
173
合計金額に
対する比率
100%
71.9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.9%
0.0%
7.7%
1.7%
2.7%
0.5%
6.8%
1.8%
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 18 日現在 平成 27 年 12 月 18 日現在
金 額(円)
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
174
77,648,369
10,328,476,930
1,574,280,203
1,403,379,900
1,341,675,450
2,380,620
57,029,923
3,430,098
14,788,301,493
14,788,301,493
250,562,351
10,296,201,200
1,769,070,102
1,390,446,950
1,125,479,038
-
53,872,764
2,074,447
14,887,706,852
14,887,706,852
41,579,000
41,579,000
41,579,000
39,655,000
39,655,000
39,655,000
12,150,667,512
12,066,650,337
2,596,054,981
14,746,722,493
14,746,722,493
14,788,301,493
2,781,401,515
14,848,051,852
14,848,051,852
14,887,706,852
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日
本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
区 分
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・ライフ・バランス30
ダイワ・ライフ・バランス50
ダイワ・ライフ・バランス70
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/6分散コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイヤー
2020
DCダイワ・ターゲットイヤー
2030
DCダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ世界バランスファンド4
0VA
ダイワ世界バランスファンド6
0VA
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド50VA
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド75VA
計
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 25 年 12 月 19 日
12,691,941,085 円
1,559,039,870 円
2,100,313,443 円
平成 27 年 12 月 18 日現在
平成 26 年 12 月 19 日
12,150,667,512 円
2,076,977,956 円
2,160,995,131 円
3,608,693,904 円
1,779,777,394 円
528,911,393 円
445,053,924 円
4,100,520,552 円
2,089,147,275 円
653,033,981 円
503,171,259 円
365,702,129 円
401,470,589 円
90,920,694 円
120,496,806 円
40,998,036 円
56,509,188 円
20,766,084 円
32,382,573 円
923,489 円
1,488,031 円
3,756,808,871 円
2,996,546,406 円
331,712,497 円
268,839,442 円
375,245,921 円
309,835,817 円
805,153,176 円
533,208,418 円
12,150,667,512 円
12,066,650,337 円
175
2.
期末日における受益権の総数
12,150,667,512 口
12,066,650,337 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変
動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
含まれた評価差額(円)
国債証券
81,487,220
75,549,370
地方債証券
2,002,633
△275,274
特殊債券
1,223,200
△510,500
社債券
1,263,840
△50,946
合計
85,976,893
74,712,650
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 26 年 12 月 2 日か
ら平成 26 年 12 月 18 日まで、及び平成 27 年 12 月 1 日から平成 27 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
176
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 26 年 12 月 18 日現在
該当事項はありません。
平成 27 年 12 月 18 日現在
該当事項はありません。
(1 口当たり情報)
平成 26 年 12 月 18 日現在
1.2137 円
(12,137 円)
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
平成 27 年 12 月 18 日現在
1.2305 円
(12,305 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類
国債証券
券面総額
(円)
45,000,000
62,000,000
55,000,000
133,000,000
99,000,000
31,000,000
10,000,000
25,000,000
50,000,000
90,000,000
185,000,000
290,000,000
24,000,000
23,000,000
19,000,000
30,000,000
35,000,000
19,000,000
31,000,000
30,000,000
35,000,000
20,000,000
61,000,000
10,000,000
8,000,000
35,000,000
54,000,000
44,000,000
50,000,000
100,000,000
銘 柄
357 2年国債
114 5年国債
115 5年国債
116 5年国債
117 5年国債
119 5年国債
120 5年国債
121 5年国債
122 5年国債
123 5年国債
124 5年国債
125 5年国債
1 40年国債
2 40年国債
3 40年国債
4 40年国債
5 40年国債
6 40年国債
7 40年国債
8 40年国債
296 10年国債
297 10年国債
298 10年国債
299 10年国債
300 10年国債
301 10年国債
302 10年国債
303 10年国債
304 10年国債
305 10年国債
177
評価額
備考
(円)
45,126,450
62,553,040
55,339,900
133,856,520
99,690,030
31,113,460
10,074,900
25,093,500
50,179,500
90,305,100
185,621,600
290,959,900
30,874,560
28,397,870
23,468,610
37,108,200
41,340,950
21,888,000
33,864,400
29,961,900
36,466,150
20,850,800
63,412,550
10,426,400
8,392,960
36,840,300
56,650,320
46,298,120
52,424,500
105,129,000
306 10年国債
307 10年国債
308 10年国債
309 10年国債
310 10年国債
311 10年国債
312 10年国債
313 10年国債
314 10年国債
315 10年国債
316 10年国債
317 10年国債
318 10年国債
319 10年国債
320 10年国債
321 10年国債
322 10年国債
323 10年国債
324 10年国債
325 10年国債
328 10年国債
329 10年国債
330 10年国債
331 10年国債
332 10年国債
333 10年国債
334 10年国債
335 10年国債
336 10年国債
337 10年国債
338 10年国債
339 10年国債
340 10年国債
2 30年国債
3 30年国債
4 30年国債
5 30年国債
6 30年国債
7 30年国債
8 30年国債
9 30年国債
10 30年国債
11 30年国債
12 30年国債
13 30年国債
14 30年国債
15 30年国債
16 30年国債
17 30年国債
18 30年国債
10,000,000
5,000,000
100,000,000
103,000,000
30,000,000
42,000,000
89,000,000
75,000,000
77,000,000
90,000,000
59,000,000
35,000,000
10,000,000
129,000,000
35,000,000
65,000,000
75,000,000
60,000,000
96,000,000
102,000,000
30,000,000
56,000,000
81,000,000
75,000,000
135,000,000
155,000,000
166,000,000
130,000,000
48,000,000
96,000,000
145,000,000
154,000,000
248,000,000
9,000,000
4,000,000
8,000,000
8,000,000
9,000,000
12,000,000
5,000,000
11,000,000
15,000,000
9,000,000
11,000,000
11,000,000
22,000,000
21,000,000
17,000,000
17,000,000
20,000,000
178
10,582,500
5,270,050
105,698,000
107,945,030
31,378,800
43,532,160
94,169,120
79,962,750
81,289,670
95,748,300
62,444,420
37,137,100
10,553,200
137,217,300
37,020,200
68,905,850
79,039,500
63,341,400
100,725,120
107,141,820
31,134,300
58,959,040
85,324,590
77,851,500
140,130,000
160,872,950
172,191,800
133,695,900
49,337,280
96,976,320
147,563,600
156,504,040
251,658,000
11,269,350
4,957,680
10,620,240
9,826,080
11,336,580
14,946,720
5,831,950
12,114,190
15,753,300
10,314,180
13,325,620
13,127,950
27,713,400
26,794,320
21,693,190
21,396,710
24,795,600
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
30年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
20年国債
15,000,000
16,000,000
16,000,000
17,000,000
20,000,000
15,000,000
17,000,000
32,000,000
31,000,000
35,000,000
34,000,000
40,000,000
38,000,000
47,000,000
57,000,000
55,000,000
53,000,000
53,000,000
59,000,000
35,000,000
36,000,000
31,000,000
27,000,000
33,000,000
37,000,000
35,000,000
38,000,000
40,000,000
44,000,000
65,000,000
51,000,000
40,000,000
22,000,000
14,000,000
32,000,000
20,000,000
19,000,000
23,000,000
9,000,000
4,000,000
30,000,000
25,000,000
19,000,000
13,000,000
14,000,000
41,000,000
12,000,000
24,000,000
35,000,000
3,000,000
179
18,574,950
20,377,440
19,795,680
21,638,620
25,470,400
19,111,950
21,016,930
40,165,440
39,552,590
44,796,500
42,899,840
49,712,400
46,482,360
58,521,580
67,305,030
67,351,350
62,569,680
62,521,980
68,260,050
39,636,450
41,596,200
35,053,870
29,891,430
36,518,790
40,927,920
38,698,800
40,106,720
42,186,400
47,471,600
66,823,900
54,249,720
41,964,800
23,865,380
15,520,540
35,362,880
22,017,000
20,852,120
25,366,240
10,109,160
4,434,880
32,947,200
27,702,250
21,250,550
14,610,180
15,817,760
46,019,220
13,527,600
26,890,800
39,365,900
3,342,690
60 20年国債
61 20年国債
62 20年国債
63 20年国債
64 20年国債
65 20年国債
66 20年国債
67 20年国債
68 20年国債
69 20年国債
70 20年国債
71 20年国債
72 20年国債
73 20年国債
74 20年国債
75 20年国債
76 20年国債
78 20年国債
79 20年国債
80 20年国債
81 20年国債
82 20年国債
83 20年国債
84 20年国債
85 20年国債
86 20年国債
87 20年国債
88 20年国債
89 20年国債
90 20年国債
91 20年国債
92 20年国債
93 20年国債
94 20年国債
95 20年国債
96 20年国債
97 20年国債
98 20年国債
99 20年国債
100 20年国債
101 20年国債
102 20年国債
103 20年国債
104 20年国債
105 20年国債
106 20年国債
107 20年国債
108 20年国債
109 20年国債
110 20年国債
16,000,000
40,000,000
16,000,000
30,000,000
35,000,000
42,000,000
30,000,000
19,000,000
25,000,000
12,000,000
18,000,000
17,000,000
53,000,000
30,000,000
22,000,000
14,000,000
25,000,000
17,000,000
14,000,000
20,000,000
18,000,000
28,000,000
25,000,000
27,000,000
31,000,000
6,000,000
20,000,000
33,000,000
15,000,000
37,000,000
18,000,000
45,000,000
18,000,000
36,000,000
30,000,000
23,000,000
25,000,000
29,000,000
43,000,000
35,000,000
20,000,000
10,000,000
21,000,000
24,000,000
38,000,000
21,000,000
45,000,000
18,000,000
35,000,000
26,000,000
180
17,493,280
42,680,000
16,851,680
33,843,300
39,841,900
47,938,800
34,004,400
21,742,080
29,219,500
13,927,440
21,405,420
19,930,970
61,867,430
34,863,600
25,761,340
16,428,300
28,882,250
19,673,930
16,332,400
23,518,200
21,036,600
33,006,400
29,538,500
31,638,060
36,708,030
7,224,600
23,882,200
39,835,620
17,953,950
44,387,050
21,781,440
53,621,100
21,292,740
42,976,440
36,564,300
27,507,770
30,234,500
34,725,180
51,572,910
42,450,800
24,740,000
12,394,400
25,762,800
28,871,760
45,750,480
25,552,800
54,281,700
21,256,380
41,367,550
31,400,200
111 20年国債
112 20年国債
113 20年国債
114 20年国債
115 20年国債
116 20年国債
117 20年国債
118 20年国債
119 20年国債
120 20年国債
121 20年国債
122 20年国債
123 20年国債
124 20年国債
125 20年国債
126 20年国債
127 20年国債
128 20年国債
129 20年国債
130 20年国債
131 20年国債
132 20年国債
133 20年国債
134 20年国債
135 20年国債
136 20年国債
137 20年国債
138 20年国債
139 20年国債
140 20年国債
141 20年国債
142 20年国債
143 20年国債
144 20年国債
145 20年国債
146 20年国債
147 20年国債
148 20年国債
149 20年国債
150 20年国債
151 20年国債
152 20年国債
153 20年国債
154 20年国債
国債証券 合計
地方債証券 648 東京都公債
653 東京都公債
660 東京都公債
20-6 北海道公債
21-35 兵庫県公債
35,000,000
34,000,000
66,000,000
45,000,000
22,000,000
27,000,000
37,000,000
33,000,000
13,000,000
37,000,000
56,000,000
14,000,000
42,000,000
30,000,000
25,000,000
21,000,000
24,000,000
27,000,000
28,000,000
28,000,000
40,000,000
25,000,000
40,000,000
25,000,000
24,000,000
20,000,000
18,000,000
24,000,000
30,000,000
67,000,000
48,000,000
27,000,000
48,000,000
14,000,000
72,000,000
67,000,000
73,000,000
64,000,000
60,000,000
73,000,000
65,000,000
61,000,000
69,000,000
124,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
181
42,764,050
41,083,900
79,838,220
54,488,250
26,926,680
33,057,990
44,810,700
39,529,050
15,211,820
42,242,900
66,310,720
16,375,660
50,946,840
35,950,800
30,714,250
25,175,640
28,436,160
31,975,560
32,739,560
32,739,280
46,163,600
28,824,000
46,732,000
29,180,500
27,641,040
22,741,000
20,722,680
26,878,560
34,067,700
77,099,580
55,164,000
31,462,830
54,311,520
15,614,900
82,513,440
76,667,430
82,186,320
70,849,280
66,285,000
79,234,930
68,107,650
63,739,510
73,152,420
128,938,920
10,296,201,200
102,645,500
102,927,400
103,769,400
104,330,600
105,448,700
19-2 静岡県公債
24-16 愛知県公債
19-1 広島県公債
21-2 埼玉県公債
24-7 福岡県5年
47 共同発行地方
76 共同発行地方
116 共同発行地方
117 共同発行地方
21-6 大阪市公債
24-6 京都市5年
20-1 千葉市公債
地方債証券 合計
特殊債券
16 政保政策投資B
5 日本政策投資CO
27 政保道路機構
56 政保道路機構
98 政保道路機構
122 政保道路機構
190 政保道路機構
2 政保地方公営機
3政保地方公共6年
26 公営企業
28 公営企業
27 国際協力銀行
30 国際協力銀行
い744 利付商工債
特殊債券 合計
社債券
10 首都高速道路
4 成田国際空港
27 東日本高速道
33 中日本高速道
28 みずほコーポレート
137三菱東京UFJBK
35 みずほBK
62 トヨタフアイナンス
164 オリックス
70東日本旅客鉄道
15 NTTドコモ
261 北海道電力
社債券 合計
合計
100,000,000
100,000,000
110,800,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3,000,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
182
102,815,000
104,049,200
113,490,002
105,117,700
100,211,300
102,042,100
104,730,800
104,362,200
103,810,600
105,756,300
100,112,100
103,451,200
1,769,070,102
102,071,900
105,249,700
51,035,950
103,102,100
104,950,200
103,905,200
103,285,700
104,446,700
100,689,300
102,122,600
103,295,600
102,072,000
103,937,400
100,282,600
1,390,446,950
100,369,700
103,136,200
100,327,600
104,950,600
100,425,500
100,180,300
100,239,600
100,143,200
103,088,100
104,833,900
104,638,100
3,146,238
1,125,479,038
14,581,197,290
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 18 日現在 平成 27 年 12 月 18 日現在
金 額(円)
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
183
-
1,393,450,117
167,711,973,324
3,286,694
330,603,769
1,577,604,580
35,146,802
171,052,065,286
171,052,065,286
67,296,408
908,819,874
161,356,997,118
6,356,867
-
1,339,970,331
32,904,500
163,712,345,098
163,712,345,098
3,807,230
323,424,760
2,428,994
275,972,000
605,632,984
605,632,984
6,352,798
-
-
157,445,000
163,797,798
163,797,798
58,254,679,882
57,214,334,756
112,191,752,420
170,446,432,302
170,446,432,302
171,052,065,286
106,334,212,544
163,548,547,300
163,548,547,300
163,712,345,098
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等
で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
184
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスV
A
ダイワ国内重視バランスファン
ド30VA(一般投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファン
ド50VA(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド30VA(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド50VA(一般投資家私募)
D-I's 外国債券インデック
ス
DCダイワ外国債券インデック
ス
ダイワ・ライフ・バランス30
ダイワ・ライフ・バランス50
ダイワ・ライフ・バランス70
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/6分散コース)
DCダイワ・ワールドアセット
(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイヤー
2020
DCダイワ・ターゲットイヤー
2030
DCダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ世界バランスファンド4
0VA
ダイワ世界バランスファンド6
0VA
ダイワ・バランスファンド35
VA
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド50VA
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド75VA
ダイワ・バランスファンド25
VA(適格機関投資家専用)
ダイワ・インデックスセレクト
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 25 年 12 月 19 日
60,054,118,108 円
4,857,376,486 円
6,656,814,712 円
平成 27 年 12 月 18 日現在
平成 26 年 12 月 19 日
58,254,679,882 円
4,817,133,621 円
5,857,478,747 円
2,257,226,543 円
1,684,686,820 円
70,806,460 円
64,449,788 円
519,882,604 円
411,121,336 円
127,652,861 円
93,436,539 円
1,666,504,098 円
1,331,954,560 円
479,462 円
468,424 円
34,564,449,956 円
35,840,656,309 円
409,660,113 円
191,399,099 円
109,356,466 円
187,229,796 円
476,769,144 円
223,596,823 円
139,390,945 円
214,016,661 円
150,595,289 円
171,481,074 円
37,167,376 円
51,558,075 円
8,991,257 円
11,210,231 円
6,645,252 円
10,883,303 円
335,422 円
637,363 円
2,174,142,605 円
1,797,466,923 円
228,683,867 円
191,978,114 円
8,552,380,920 円
7,618,903,923 円
615,247,592 円
530,924,035 円
492,148,765 円
340,825,040 円
447,009,986 円
407,666,172 円
41,674,967 円
72,906,868 円
185
外国債券
ダイワ投信倶楽部外国債券イン
デックス
ダイワライフスタイル25
ダイワライフスタイル50
ダイワライフスタイル75
計
2.
期末日における受益権の総数
5,315,895,721 円
5,435,216,798 円
25,786,212 円
42,280,879 円
11,046,314 円
58,254,679,882 円
30,315,983 円
48,927,240 円
12,886,265 円
57,214,334,756 円
58,254,679,882 口
57,214,334,756 口
186
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 19 日
至 平成 27 年 12 月 18 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為
替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 12 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
187
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 18 日現在
種 類
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
含まれた評価差額(円)
国債証券
555,739,190
△972,980,918
合計
555,739,190
△972,980,918
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 26 年 12 月 2 日か
ら平成 26 年 12 月 18 日まで、及び平成 27 年 12 月 1 日から平成 27 年 12 月 18 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種 類
平成 26 年 12 月 18 日 現在
契約額等
時価
評価損益
(円)
うち
(円)
(円)
1年超
平成 27 年 12 月 18 日 現在
契約額等
時価
評価損益
(円)
うち
(円)
(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
オーストラリア
・ドル
カナダ・ドル
シンガポール
・ドル
スイス・フラン
スウェーデン
・クローナ
デンマーク
・クローネ
ノルウェー
・クローネ
ポーランド・ズロチ
メキシコ・ペソ
ユーロ
南アフリカ・ランド
合計
1,030,239,595
- 1,029,719,059
△520,536
827,870,541
-
827,874,610
4,069
340,161,450
2,816,662
149,841,900
△35,753
24,272,640 △1,032,609
279,397,830
129,731,121
24,936,156
-
-
-
278,337,600 △1,060,230
128,122,020 △1,609,101
24,385,200 △550,956
337,344,788
149,877,653
25,305,249
-
-
-
60,949,695
5,798,086
-
-
60,774,120
5,779,840
△175,575
△18,246
47,120,801
5,128,268
-
-
45,000,360 △2,120,441
5,084,620
△43,648
5,141,486
7,651,852
-
-
5,123,580
7,456,540
△17,906
△195,312
4,060,768
10,658,979
-
-
4,187,100
10,682,720
126,332
23,741
11,140,187
-
11,099,520
△40,667
8,549,961
-
8,722,000
172,039
4,300,598
-
4,064,700
△235,898
3,997,406
-
3,936,720
△60,686
9,829,685
17,365,706
387,195,424
8,339,186
-
-
-
-
9,671,200
16,560,809
386,947,320
7,965,440
△158,485
△804,897
△248,104
△373,746
7,668,259
15,288,813
284,583,615
6,748,564
-
-
-
-
7,771,680
14,813,220
290,455,470
6,375,900
103,421
△475,593
5,871,855
△372,664
- 1,029,719,059
△520,536
827,870,541
-
827,874,610
4,069
1,030,239,595
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
188
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1 口当たり情報)
平成 26 年 12 月 18 日現在
2.9259 円
(29,259 円)
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
平成 27 年 12 月 18 日現在
2.8585 円
(28,585 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類
国債証券
通 貨
アメリカ・ドル
銘 柄
券面総額
アメリカ・ドル
4.625% United States Treasury
Note/Bond 20170215
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20170515
4.75% United States Treasury
Note/Bond 20170815
4.25% United States Treasury
Note/Bond 20171115
3.5% United States Treasury
Note/Bond 20180215
3.875% United States Treasury
Note/Bond 20180515
4% United States Treasury
Note/Bond 20180815
3.75% United States Treasury
Note/Bond 20181115
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20190215
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20190515
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20190815
3.375% United States Treasury
Note/Bond 20191115
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20161130
3.25% United States Treasury
Note/Bond 20161231
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20170131
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20200215
189
評価額
備考
アメリカ・ドル
2,039,000.000
2,128,124.690
1,795,000.000
1,885,234.650
2,401,000.000
2,551,326.610
1,686,000.000
1,788,660.540
3,839,000.000
4,034,366.710
2,960,000.000
3,153,643.200
3,173,000.000
3,407,865.460
2,488,000.000
2,666,240.320
3,161,000.000
3,297,302.320
3,096,000.000
3,269,902.320
2,621,000.000
2,820,641.570
4,020,000.000
4,302,003.000
1,134,000.000
1,155,171.780
3,154,000.000
3,234,300.840
2,884,000.000
2,957,888.080
5,630,000.000
6,084,791.400
3% United States Treasury
Note/Bond 20170228
3.25% United States Treasury
Note/Bond 20170331
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20170430
3.5% United States Treasury
Note/Bond 20200515
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20170531
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20170630
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20170731
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20200815
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20170831
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20170930
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20171031
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20201115
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20171130
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20171231
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20180131
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20210215
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20180228
2.875% United States Treasury
Note/Bond 20180331
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20180430
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20210515
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20180531
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20180630
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20180731
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210815
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20180831
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20180930
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20181031
2% United States Treasury
Note/Bond 20211115
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20161130
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20181130
190
2,687,000.000
2,755,625.980
4,635,000.000
4,774,559.850
1,653,000.000
1,702,639.590
3,073,000.000
3,308,729.830
2,835,000.000
2,908,851.750
3,468,000.000
3,548,596.320
1,773,000.000
1,812,945.690
2,854,000.000
2,969,701.160
2,903,000.000
2,945,964.400
2,831,000.000
2,873,465.000
2,372,000.000
2,408,766.000
4,509,000.000
4,691,118.510
883,000.000
903,141.230
924,000.000
955,360.560
255,000.000
263,205.900
4,076,000.000
4,439,334.640
1,234,000.000
1,277,905.720
1,300,000.000
1,350,921.000
260,000.000
268,925.800
3,417,000.000
3,640,676.820
1,322,000.000
1,360,047.160
1,065,000.000
1,096,864.800
1,341,000.000
1,377,247.230
2,534,000.000
2,568,639.780
3,444,000.000
3,466,868.160
2,835,000.000
2,843,845.200
1,320,000.000
1,337,991.600
1,353,000.000
1,359,440.280
223,000.000
223,225.230
2,165,000.000
2,169,394.950
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20161231
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20181231
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170131
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20190131
2% United States Treasury
Note/Bond 20220215
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170228
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20190228
1% United States Treasury
Note/Bond 20170331
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190331
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170430
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20190430
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220515
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170531
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20190531
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20170630
1% United States Treasury
Note/Bond 20190630
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170731
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20190731
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20220815
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170831
1% United States Treasury
Note/Bond 20190831
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170930
1% United States Treasury
Note/Bond 20190930
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20171031
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20191031
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20221115
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20171130
1% United States Treasury
Note/Bond 20191130
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20171231
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20191231
191
3,410,000.000
3,412,898.500
1,861,000.000
1,862,805.170
2,970,000.000
2,972,197.800
1,426,000.000
1,421,094.560
3,224,000.000
3,235,187.280
2,408,000.000
2,409,204.000
1,843,000.000
1,841,691.470
3,856,000.000
3,861,861.120
300,000.000
300,900.000
2,375,000.000
2,374,145.000
559,000.000
555,724.260
2,459,000.000
2,423,737.940
3,485,000.000
3,469,317.500
2,385,000.000
2,358,335.700
3,906,000.000
3,893,617.980
1,368,000.000
1,346,029.920
5,660,000.000
5,617,719.800
1,784,000.000
1,744,966.080
2,543,000.000
2,482,400.310
6,410,000.000
6,368,655.500
1,872,000.000
1,837,910.880
4,974,000.000
4,939,977.840
2,215,000.000
2,170,611.400
2,648,000.000
2,634,442.240
884,000.000
874,258.320
3,168,000.000
3,082,844.160
2,336,000.000
2,316,541.120
1,353,000.000
1,323,288.120
1,913,000.000
1,900,661.150
894,000.000
877,756.020
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20180131
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200131
2% United States Treasury
Note/Bond 20230215
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20180228
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20200229
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20180331
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20200331
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20230515
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20180430
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20200430
1% United States Treasury
Note/Bond 20180531
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200531
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20180630
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20200630
2% United States Treasury
Note/Bond 20200731
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20180731
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20230815
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20200831
2% United States Treasury
Note/Bond 20200930
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20181031
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20201031
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20231115
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20181130
2% United States Treasury
Note/Bond 20201130
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20161215
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20181231
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20201231
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20170115
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20240215
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190131
192
2,153,000.000
2,142,816.310
1,366,000.000
1,352,968.360
3,850,000.000
3,835,832.000
3,447,000.000
3,419,113.770
1,968,000.000
1,937,397.600
2,315,000.000
2,294,651.150
1,160,000.000
1,134,712.000
4,685,000.000
4,574,059.200
4,218,000.000
4,163,925.240
1,451,000.000
1,418,686.230
3,407,000.000
3,389,965.000
2,461,000.000
2,427,161.250
1,693,000.000
1,700,601.570
2,131,000.000
2,148,218.480
2,827,000.000
2,862,111.340
1,697,000.000
1,704,025.580
4,468,000.000
4,595,740.120
1,993,000.000
2,027,399.180
1,885,000.000
1,908,411.700
3,611,000.000
3,606,486.250
2,345,000.000
2,343,522.650
3,821,000.000
3,999,478.910
2,638,000.000
2,633,357.120
2,501,000.000
2,528,335.930
144,000.000
143,814.240
2,026,000.000
2,035,643.760
2,006,000.000
2,064,294.360
2,168,000.000
2,166,894.320
5,229,000.000
5,464,305.000
2,185,000.000
2,194,045.900
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210131
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170215
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190228
2% United States Treasury
Note/Bond 20210228
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20170315
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190331
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20210331
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170415
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20240515
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190430
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170515
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20210430
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190531
2% United States Treasury
Note/Bond 20210531
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170615
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190630
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210630
8.75% United States Treasury
Note/Bond 20170515
8.875% United States Treasury
Note/Bond 20190215
8.125% United States Treasury
Note/Bond 20190815
8.75% United States Treasury
Note/Bond 20200815
8% United States Treasury
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
Note/Bond 20260215
6.5% United States Treasury
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
Note/Bond 20300515
193
1,647,000.000
1,673,236.710
2,190,000.000
2,184,765.900
2,373,000.000
2,381,139.390
1,734,000.000
1,750,108.860
1,182,000.000
1,180,380.660
2,383,000.000
2,398,632.480
2,821,000.000
2,881,595.080
1,485,000.000
1,484,584.200
5,412,000.000
5,546,434.080
2,975,000.000
2,992,641.750
2,237,000.000
2,235,859.130
2,407,000.000
2,458,509.800
2,241,000.000
2,244,316.680
2,732,000.000
2,754,402.400
753,000.000
752,141.580
2,885,000.000
2,900,550.150
3,485,000.000
3,534,800.650
1,527,000.000
1,694,908.920
904,000.000
1,115,725.840
724,000.000
895,211.520
642,000.000
844,230.000
2,106,000.000
2,823,008.760
654,000.000
847,335.480
855,000.000
1,146,366.900
630,000.000
885,887.100
709,000.000
987,112.340
700,000.000
937,125.000
438,000.000
576,000.660
473,000.000
624,024.170
964,000.000
1,409,464.400
5.375% United States Treasury
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
Note/Bond 20440515
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170715
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190731
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20210731
194
1,241,000.000
1,699,003.460
1,926,000.000
2,507,401.620
547,000.000
761,139.560
548,000.000
701,867.440
1,019,000.000
1,328,042.320
255,000.000
286,574.100
694,000.000
870,151.080
760,000.000
987,103.200
810,000.000
1,033,697.700
1,307,000.000
1,727,579.530
1,478,000.000
1,888,145.000
1,591,000.000
1,888,437.450
1,677,000.000
2,104,635.000
1,754,000.000
2,366,584.500
1,365,000.000
1,748,797.050
1,367,000.000
1,594,687.520
1,450,000.000
1,521,253.000
2,377,000.000
2,491,000.920
2,353,000.000
2,403,918.920
1,731,000.000
1,680,004.740
3,984,000.000
3,857,627.520
2,026,000.000
2,109,248.340
3,998,000.000
3,962,377.820
3,314,000.000
3,792,972.420
3,581,000.000
4,191,990.220
3,617,000.000
4,136,365.030
2,993,000.000
3,263,746.780
2,583,000.000
2,579,048.010
3,326,000.000
3,341,831.760
2,834,000.000
2,893,315.620
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20440815
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170815
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190831
2% United States Treasury
Note/Bond 20210831
1% United States Treasury
Note/Bond 20170915
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20190930
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210930
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20171015
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20191031
2% United States Treasury
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
Note/Bond 20441115
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20171115
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20211130
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20191130
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20161130
1% United States Treasury
Note/Bond 20171215
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20211231
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20191231
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20161231
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20180115
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20200131
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170131
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20450215
1% United States Treasury
Note/Bond 20180215
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200229
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170228
195
5,662,000.000
5,738,493.620
3,729,000.000
3,872,603.790
1,818,000.000
1,814,364.000
1,189,000.000
1,193,637.100
1,301,000.000
1,309,027.170
2,187,000.000
2,186,912.520
3,404,000.000
3,430,312.920
3,625,000.000
3,668,862.500
1,466,000.000
1,461,704.620
3,190,000.000
3,182,025.000
2,163,000.000
2,172,798.390
5,921,000.000
5,935,802.500
3,227,000.000
3,266,304.860
1,593,000.000
1,588,077.630
2,886,000.000
2,879,333.340
4,325,000.000
4,312,630.500
444,000.000
442,938.840
717,000.000
716,239.980
3,169,000.000
3,201,418.870
2,204,000.000
2,206,402.360
1,544,000.000
1,541,514.160
1,547,000.000
1,540,286.020
3,963,000.000
3,904,149.450
2,386,000.000
2,377,601.280
2,427,000.000
2,362,150.560
6,275,000.000
6,151,947.250
3,763,000.000
3,430,501.320
1,961,000.000
1,956,019.060
2,788,000.000
2,758,809.640
970,000.000
966,090.900
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220228
1% United States Treasury
Note/Bond 20180315
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200331
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170331
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20180415
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220331
1% United States Treasury
Note/Bond 20180515
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
Note/Bond 20450515
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200430
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170430
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20220531
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20200531
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20180615
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20200630
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170630
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20220630
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20180715
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20200731
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170731
2% United States Treasury
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
Note/Bond 20450815
1% United States Treasury
Note/Bond 20180815
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20220831
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200831
1% United States Treasury
Note/Bond 20180915
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220930
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200930
196
1,809,000.000
1,785,808.620
2,081,000.000
2,074,902.670
2,792,000.000
2,759,696.560
2,159,000.000
2,148,960.650
2,083,000.000
2,063,044.860
2,891,000.000
2,851,682.400
2,180,000.000
2,169,863.000
6,188,000.000
6,126,553.160
4,035,000.000
4,080,070.950
2,607,000.000
2,574,203.940
2,612,000.000
2,574,648.400
2,323,000.000
2,310,920.400
2,826,000.000
2,804,352.840
3,013,000.000
2,990,854.450
2,196,000.000
2,191,432.320
3,001,000.000
2,992,087.030
2,313,000.000
2,301,504.390
2,021,000.000
2,035,349.100
2,189,000.000
2,169,758.690
3,135,000.000
3,123,964.800
1,374,000.000
1,366,539.180
2,179,000.000
2,177,126.060
6,143,000.000
6,011,478.370
3,573,000.000
3,525,800.670
14,000.000
13,907.460
2,445,000.000
2,420,916.750
2,868,000.000
2,825,639.640
2,179,000.000
2,163,245.830
2,472,000.000
2,427,182.640
2,876,000.000
2,830,156.560
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20181015
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20251115
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20201031
3% United States Treasury
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20221031
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20181115
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20171130
アメリカ・ドル 小計
イギリス・ポンド
2,057,000.000
2,033,920.460
2,002,000.000
2,004,342.340
3,116,000.000
3,064,118.600
1,401,000.000
1,418,946.810
2,558,000.000
2,530,399.180
2,138,000.000
2,134,237.120
2,277,000.000
2,271,375.810
アメリカ・ドル
569,247,220.370
(69,727,092,023)
イギリス・ポンド
イギリス・ポンド
2% United Kingdom Gilt 20200722
2,380,000.000
2,461,396.000
2% United Kingdom Gilt 20250907
1,821,000.000
1,844,855.100
554,000.000
558,321.200
412,000.000
418,180.000
595,000.000
678,478.500
8% United Kingdom Gilt 20210607
1,102,000.000
1,491,997.800
6% United Kingdom Gilt 20281207
949,000.000
1,381,079.700
4.25% United Kingdom Gilt
20320607
1,840,000.000
2,325,760.000
5% United Kingdom Gilt 20250307
1,662,000.000
2,124,036.000
1,912,000.000
2,445,830.400
1,457,000.000
2,018,236.400
1,724,000.000
1,986,048.000
1,708,000.000
2,495,900.400
1,666,000.000
2,271,424.400
1,232,000.000
1,527,433.600
1,604,000.000
1,759,748.400
1,666,000.000
2,292,249.400
1,800,000.000
2,380,320.000
1,773,000.000
2,479,363.200
1,820,000.000
2,030,756.000
1.5% United Kingdom Gilt
20210122
2.5% United Kingdom Gilt
20650722
8.75% United Kingdom Gilt
20170825
4.25% United
20360307
4.75% United
20381207
4.75% United
20200307
4.25% United
20551207
4.25% United
20461207
4.25% United
20271207
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
5% United Kingdom Gilt 20180307
4.5% United Kingdom Gilt
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
20491207
4.5% United Kingdom Gilt
20190307
197
4.25% United Kingdom Gilt
20390907
1,246,000.000
1,619,177.000
4% United Kingdom Gilt 20220307
1,391,000.000
1,608,830.600
1,870,000.000
2,453,440.000
1,428,000.000
1,571,085.600
1,144,000.000
1,625,852.800
1,795,000.000
2,006,989.500
1,657,000.000
2,171,001.400
1,843,000.000
2,087,750.400
1,010,000.000
1,024,443.000
1,182,000.000
1,540,146.000
2,392,000.000
2,408,504.800
2,242,000.000
2,276,078.400
2,012,000.000
2,275,773.200
2,854,000.000
2,887,106.400
2,167,000.000
2,261,914.600
1,506,000.000
1,975,269.600
1,781,000.000
1,825,168.800
2,012,000.000
2,172,758.800
1,106,000.000
1,311,052.400
4.5% United Kingdom Gilt
20340907
3.75% United Kingdom Gilt
20190907
4% United Kingdom Gilt 20600122
3.75% United
20200907
4.25% United
20401207
3.75% United
20210907
1.75% United
20170122
3.75% United
20520722
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
1% United Kingdom Gilt 20170907
1.75% United Kingdom Gilt
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
20440122
1.25% United Kingdom Gilt
20180722
2.25% United Kingdom Gilt
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
20680722
1.75% United Kingdom Gilt
20190722
2.75% United Kingdom Gilt
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
20450122
イギリス・ポンド 小計
イギリス・ポンド
74,073,757.800
(13,526,608,911)
オーストラリ
ア・ドル
6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20170215
5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20190315
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20210515
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20200415
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20180121
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20230421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20170721
198
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
1,737,000.000
1,815,078.150
2,506,000.000
2,748,906.580
2,050,000.000
2,399,197.000
2,459,000.000
2,689,408.300
1,882,000.000
2,245,865.880
2,063,000.000
2,206,069.050
1,918,000.000
2,279,964.960
1,385,000.000
1,432,297.750
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20330421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20181021
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20260421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20191021
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20350621
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20201121
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20390621
オーストラリア・ドル 小計
カナダ・ドル
2.75% Canada Government
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170601
4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180601
3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20190601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20200601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
199
1,662,000.000
1,944,340.560
2,173,000.000
2,167,828.260
964,000.000
975,886.120
2,148,000.000
2,219,592.840
958,000.000
1,108,655.080
671,000.000
691,962.040
1,956,000.000
2,189,722.440
1,029,000.000
1,050,341.460
763,000.000
796,770.380
354,000.000
319,750.500
654,000.000
636,969.840
402,000.000
385,771.260
カナダ・ドル
オーストラリア・ドル
32,304,378.450
(2,818,233,976)
カナダ・ドル
285,000.000
337,189.200
386,000.000
641,161.440
983,000.000
1,441,559.670
1,017,000.000
1,573,044.750
1,386,000.000
2,066,678.460
1,747,000.000
1,834,594.580
969,000.000
1,056,064.650
2,199,000.000
2,433,061.560
1,413,000.000
1,915,618.230
1,476,000.000
1,655,599.680
956,000.000
1,074,601.360
1,461,000.000
1,612,155.060
1,491,000.000
1,927,863.000
1,327,000.000
1,342,804.570
780,000.000
792,823.200
1,625,000.000
1,656,427.500
20230601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180301
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180901
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20240601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20190301
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20190901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170801
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20200301
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170501
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20200901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20260601
0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20171101
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20210301
カナダ・ドル 小計
シンガポール・ド
ル
4% SINGAPORE GOVERNMENT
20180901
3.25% SINGAPORE GOVERNMENT
20200901
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
20220901
2.5% SINGAPORE GOVERNMENT
20190601
3% SINGAPORE GOVERNMENT
20240901
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20170401
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
20420401
200
1,265,000.000
1,285,024.950
1,021,000.000
1,039,857.870
1,105,000.000
1,207,289.850
1,463,000.000
1,479,210.040
853,000.000
883,955.370
827,000.000
859,989.030
975,000.000
986,388.000
455,000.000
514,363.850
1,047,000.000
1,121,808.150
829,000.000
856,763.210
98,000.000
99,486.660
1,018,000.000
1,014,447.180
649,000.000
648,058.950
505,000.000
501,646.800
36,000.000
35,815.680
363,000.000
360,371.880
カナダ・ドル
36,255,724.380
(3,182,527,486)
シンガポール・ドル
シンガポール・ドル
391,000.000
420,637.800
696,000.000
739,987.200
442,000.000
481,117.000
438,000.000
463,185.000
599,000.000
621,163.000
768,000.000
804,096.000
580,000.000
591,542.000
279,000.000
281,723.040
307,000.000
310,070.000
370,000.000
359,614.100
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
20180401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
20290701
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
20191001
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20250601
2% SINGAPORE GOVERNMENT
20200701
1.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20171001
シンガポール・ドル 小計
スイス・フラン
4% SWISS GOVERNMENT BOND
20230211
4% SWISS GOVERNMENT BOND
20280408
4.25% SWISS GOVERNMENT BOND
20170605
3% SWISS GOVERNMENT BOND
20180108
3% SWISS GOVERNMENT BOND
20190512
2.25% SWISS GOVERNMENT BOND
20200706
2% SWISS GOVERNMENT BOND
20210428
スイス・フラン 小計
スウェーデン・ク
ローナ
272,000.000
268,545.600
151,000.000
155,379.000
173,000.000
186,149.730
435,000.000
443,265.000
70,000.000
70,245.000
224,000.000
221,746.560
224,000.000
225,744.960
190,000.000
191,324.300
スイス・フラン
シンガポール・ドル
6,835,535.290
(589,906,696)
スイス・フラン
420,000.000
554,542.800
506,000.000
751,652.880
495,000.000
532,758.600
568,000.000
614,326.080
527,000.000
597,312.340
457,000.000
520,066.000
370,000.000
423,231.900
スイス・フラン
3,993,890.600
(491,767,750)
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20201201
3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20170812
4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20190312
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20250512
スウェーデン・クローナ 小計
デンマーク・クロ
ーネ
6,055,000.000
7,466,420.500
5,175,000.000
5,534,921.250
10,220,000.000
11,675,634.600
4,475,000.000
5,621,405.500
7,555,000.000
8,955,319.250
6,725,000.000
7,094,807.750
4,760,000.000
5,410,168.400
スウェーデン・クローナ
51,758,677.250
(741,184,259)
デンマーク・クローネ
201
デンマーク・クローネ
7% DANISH GOVERNMENT BOND
20241110
4% DANISH GOVERNMENT BOND
20171115
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
20391115
4% DANISH GOVERNMENT BOND
20191115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
20251115
デンマーク・クローネ 小計
ノルウェー・クロ
ーネ
4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20170519
4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20190522
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20250313
ノルウェー・クローネ 小計
ポーランド・ズロ
チ
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20220923
5.25% POLAND GOVERNMENT BOND
20171025
5.5% POLAND GOVERNMENT BOND
20191025
Poland Government Bond 20170725
1.5% Poland Government Bond
20200425
2.5% Poland Government Bond
20260725
2% Poland Government Bond
20210425
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20290425
5.25% POLAND GOVERNMENT BOND
20201025
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20211025
4.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20170425
202
1,864,000.000
2,906,181.040
6,576,000.000
7,132,724.160
11,932,000.000
19,388,068.160
8,601,000.000
9,981,890.550
6,150,000.000
7,149,559.500
5,846,000.000
6,287,606.840
3,309,000.000
3,588,875.220
デンマーク・クローネ
56,434,905.470
(1,004,541,317)
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
5,755,000.000
6,046,951.150
5,075,000.000
5,724,295.500
6,698,000.000
7,660,904.480
5,149,000.000
5,413,607.110
4,095,000.000
4,606,137.900
2,690,000.000
2,750,928.500
ノルウェー・クローネ
32,202,824.640
(450,195,489)
ポーランド・ズロチ
ポーランド・ズロチ
2,309,000.000
2,742,168.400
2,029,000.000
2,155,508.150
1,912,000.000
2,143,925.600
812,000.000
790,019.160
782,000.000
754,653.460
601,000.000
568,696.250
1,227,000.000
1,197,809.670
627,000.000
794,308.680
2,256,000.000
2,545,354.560
2,284,000.000
2,685,984.000
1,177,000.000
1,224,138.850
4% POLAND GOVERNMENT BOND
20231025
3.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20180425
2.5% POLAND GOVERNMENT BOND
20180725
3.25% POLAND GOVERNMENT BOND
20190725
3.25% Poland Government Bond
20250725
ポーランド・ズロチ 小計
マレーシア・リン
ギット
3,083,000.000
3,335,035.250
1,720,000.000
1,794,132.000
2,099,000.000
2,132,248.160
1,840,000.000
1,908,852.800
1,891,000.000
1,940,203.820
ポーランド・ズロチ
28,713,038.810
(886,658,638)
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT
20180207
5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT
20190730
3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT
20170215
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
20280915
4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT
20191129
4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT
20170915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
20260415
3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT
20180928
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
20320415
3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT
20171031
3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT
20200331
3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT
20180301
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
20280615
3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT
20200731
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
20430930
203
1,210,000.000
1,234,805.000
1,417,000.000
1,512,477.460
1,015,000.000
1,031,524.200
573,000.000
518,358.720
738,000.000
783,866.700
1,603,000.000
1,647,851.940
1,427,000.000
1,454,227.160
578,000.000
571,532.180
1,916,000.000
1,926,538.000
1,514,000.000
1,517,966.680
1,595,000.000
1,606,643.500
875,000.000
834,120.000
731,000.000
693,558.180
618,000.000
581,902.620
399,000.000
403,189.500
444,000.000
439,742.040
533,000.000
533,810.160
401,000.000
382,157.010
477,000.000
428,202.900
586,000.000
541,053.800
656,000.000
658,512.480
400,000.000
407,588.000
4.181% MALAYSIAN
20240715
3.394% MALAYSIAN
20170315
4.048% MALAYSIAN
20210930
3.654% MALAYSIAN
20191031
3.955% MALAYSIAN
20250915
3.659% MALAYSIAN
20201015
3.795% MALAYSIAN
20220930
3.759% MALAYSIAN
20190315
マレーシア・リンギット 小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
メキシコ・ペソ
5% Mexican Bonos 20191211
5.75% Mexican Bonos 20260305
8% Mexican Bonos 20231207
10% Mexican Bonos 20241205
7.5% Mexican Bonos 20270603
7.25% Mexican Bonos 20161215
7.75% Mexican Bonos 20171214
10% Mexican Bonos 20361120
8.5% Mexican Bonos 20290531
8.5% Mexican Bonos 20181213
8.5% Mexican Bonos 20381118
8% Mexican Bonos 20200611
6.5% Mexican Bonos 20210610
7.75% Mexican Bonos 20310529
6.5% Mexican Bonos 20220609
7.75% Mexican Bonos 20421113
5% Mexican Bonos 20170615
4.75% Mexican Bonos 20180614
7.75% Mexican Bonos 20341123
メキシコ・ペソ 小計
ユーロ
0.375% Finland Government Bond
20200915
0.75% Finland Government Bond
20310415
0.875% Finland Government Bond
20250915
0.25% Austria Government Bond
20191018
1.2% Austria Government Bond
20251020
0.8% Belgium Government Bond
20250622
1% Belgium Government Bond
20310622
204
1,057,000.000
1,048,544.000
340,000.000
343,522.400
857,000.000
857,145.690
648,000.000
648,259.200
404,000.000
392,821.320
700,000.000
697,333.000
1,161,000.000
1,138,476.600
768,000.000
776,125.440
ユーロ
マレーシア・リンギット
25,611,855.880
(725,583,877)
メキシコ・ペソ
8,756,405.640
2,204,425.440
9,229,851.640
25,572,741.200
9,280,686.240
13,103,356.860
14,753,585.120
9,223,533.200
10,304,851.920
20,497,380.300
11,389,286.720
14,160,536.400
14,020,038.280
18,698,974.550
14,743,841.890
10,574,605.440
9,459,263.800
13,213,373.960
3,157,325.000
メキシコ・ペソ
232,344,063.600
(1,670,553,817)
ユーロ
232,000.000
236,234.000
248,000.000
228,398.080
279,000.000
278,687.520
347,000.000
352,499.950
462,000.000
477,042.720
1,163,000.000
1,150,451.230
349,000.000
323,044.870
メキシコ・ペソ
8,802,000.000
2,298,000.000
8,233,000.000
20,222,000.000
8,568,000.000
12,639,000.000
13,756,000.000
6,874,000.000
8,844,000.000
18,570,000.000
9,694,000.000
12,728,000.000
13,441,000.000
17,015,000.000
14,299,000.000
9,654,000.000
9,290,000.000
13,133,000.000
2,875,000.000
1.9% Belgium Government Bond
20380622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
20370104
3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20390704
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20400704
3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190104
3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20200104
3% GERMAN GOVERNMENT BOND
20200704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20420704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20200904
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20230515
205
358,000.000
361,830.600
774,000.000
1,136,804.760
1,067,000.000
1,750,317.470
1,362,000.000
2,119,054.080
1,113,000.000
1,634,395.980
951,000.000
1,622,111.190
1,304,000.000
2,122,938.080
1,775,000.000
2,841,402.250
2,071,000.000
3,121,680.430
2,185,000.000
2,278,998.700
1,225,000.000
1,962,878.750
2,099,000.000
2,248,029.000
1,798,000.000
1,958,219.780
2,211,000.000
2,469,488.010
1,399,000.000
2,414,562.080
2,682,000.000
3,012,663.780
2,481,000.000
2,810,923.380
2,075,000.000
2,363,342.000
2,247,000.000
2,565,422.370
1,374,000.000
1,968,873.300
1,444,000.000
1,604,327.320
2,333,000.000
2,633,747.030
1,674,000.000
1,975,018.680
1,415,000.000
1,595,582.300
1,707,000.000
1,906,753.140
2,222,000.000
2,458,420.800
1,376,000.000
1,757,784.960
1,644,000.000
1,793,390.280
1,410,000.000
1,538,451.000
1,817,000.000
1,983,437.200
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20250815
1,707,000.000
1,929,234.330
1,291,000.000
1,435,772.740
1,204,000.000
1,542,095.240
1,705,000.000
1,861,416.700
2,142,000.000
2,243,016.720
1,379,000.000
1,374,145.920
1,549,000.000
1,606,390.450
GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216
485,000.000
486,775.100
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170310
492,000.000
493,992.600
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170616
795,000.000
799,038.600
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170915
307,000.000
308,842.000
1,717,000.000
1,738,840.240
1,848,000.000
1,867,866.000
1,811,000.000
1,838,581.530
890,000.000
906,206.900
1,392,000.000
1,410,736.320
1,209,000.000
1,253,733.000
1,674,000.000
1,742,282.460
1,113,000.000
1,141,437.150
1,151,000.000
1,171,959.710
1,731,000.000
1,742,199.570
966,000.000
980,857.080
653,000.000
869,717.640
1,285,000.000
2,035,568.500
2,225,000.000
3,311,779.000
2,623,000.000
3,981,268.090
2,507,000.000
4,092,827.920
2,113,000.000
3,204,618.060
3,075,000.000
3,530,561.250
1,721,000.000
2,639,996.790
0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170224
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170407
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20171013
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180223
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180413
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20181012
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190222
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190412
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20191011
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20201016
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20191025
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20350425
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20190425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20550425
206
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20381025
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20170425
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20231025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20171025
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20180425
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20181025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20410425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20191025
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20200425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20260425
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20201025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20221025
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20180525
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20230525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20181125
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20240525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20190525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20191125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20250525
3,230,000.000
3,855,489.500
2,222,000.000
3,156,728.740
3,288,000.000
3,468,609.840
3,397,000.000
4,362,529.310
3,148,000.000
3,413,691.200
2,931,000.000
3,225,712.050
2,467,000.000
2,781,937.220
2,365,000.000
3,655,722.400
3,263,000.000
3,746,413.450
3,590,000.000
4,138,587.900
1,017,000.000
1,582,665.570
3,146,000.000
3,930,612.400
3,113,000.000
3,478,777.500
3,760,000.000
4,425,369.600
3,480,000.000
4,072,713.600
3,099,000.000
3,637,234.320
1,940,000.000
2,184,828.000
2,114,000.000
2,178,413.580
788,000.000
1,023,541.080
2,747,000.000
2,995,713.380
2,659,000.000
2,753,367.910
2,486,000.000
2,807,439.800
1,764,000.000
1,832,249.160
2,787,000.000
3,186,516.450
2,799,000.000
3,037,362.840
2,322,000.000
2,373,501.960
2,792,000.000
2,702,488.480
FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525
1,870,000.000
1,868,541.400
FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225
113,000.000
113,674.610
1,099,000.000
1,105,154.400
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20251125
207
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20201125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20310525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20170225
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20170725
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20230115
4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20170715
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20180715
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20190715
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20200715
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20210715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20170115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20330115
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20180115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20230715
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20190115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20170415
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20200115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20180415
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20250715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20241201
208
729,000.000
735,021.540
602,000.000
603,113.700
2,315,000.000
2,371,648.050
1,868,000.000
1,907,508.200
214,000.000
321,716.900
1,239,000.000
1,881,842.760
1,195,000.000
1,778,614.100
991,000.000
1,228,879.640
1,405,000.000
1,511,737.850
2,093,000.000
2,323,836.970
1,347,000.000
1,549,238.580
1,146,000.000
1,332,270.840
1,349,000.000
2,043,424.730
1,463,000.000
1,720,692.820
1,465,000.000
1,509,858.300
1,438,000.000
1,627,499.640
968,000.000
1,153,401.040
1,477,000.000
1,524,470.780
1,385,000.000
1,523,042.950
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20181015
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5.25% Italy Buoni Poliennali Del
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Tesoro 20180801
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20190301
4.25% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20190901
5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
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209
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4.25% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20200301
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Tesoro 20200901
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20280328
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20170328
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20180328
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1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND
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20340622
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5.9% IRISH TREASURY 20191018
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5% IRISH TREASURY 20201018
5.5% IRISH TREASURY 20171018
3.9% IRISH TREASURY 20230320
3.4% IRISH TREASURY 20240318
2.4% IRISH TREASURY 20300515
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4.5% IRISH TREASURY 20200418
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20270715
4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20180115
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20200715
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20170915
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20190315
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20260315
211
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20170220
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20241021
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20170915
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20190704
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20250704
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2% Finland Government Bond
20240415
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20170730
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20181031
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2,000,000.000
2,182,120.000
1,758,000.000
2,251,576.080
1,350,000.000
1,650,226.500
1,270,000.000
1,703,666.900
1,564,000.000
1,719,539.800
1,049,000.000
1,520,200.310
1,488,000.000
1,528,830.720
1,836,000.000
1,981,044.000
1,970,000.000
2,315,735.000
1,849,000.000
2,019,995.520
1,900,000.000
1,964,125.000
ユーロ 小計
ユーロ
488,367,314.860
(64,869,830,433)
南アフリカ・ラン
ド
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20170915
213
南アフリカ・ランド
南アフリカ・ランド
5,462,000.000
5,469,482.940
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20181221
7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20200115
10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20350228
南アフリカ・ランド 小計
国債証券 合計
合計
4,178,000.000
4,118,338.160
5,768,000.000
5,459,296.640
13,703,000.000
14,722,503.200
7,612,000.000
5,133,152.200
7,086,000.000
6,419,703.420
9,804,000.000
6,670,151.400
8,999,000.000
6,976,474.750
2,839,000.000
2,615,002.900
8,752,000.000
7,633,056.800
6,321,000.000
5,456,223.990
3,801,000.000
3,281,973.450
2,902,000.000
2,530,253.800
4,943,000.000
4,228,093.910
3,166,000.000
2,803,366.360
南アフリカ・ランド
83,517,073.920
(672,312,446)
161,356,997,118
[161,356,997,118]
161,356,997,118
[161,356,997,118]
(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券
合計金額に
通貨
銘柄数
時価比率
対する比率
アメリカ・ドル
国債証券
233 銘柄
100%
43.3%
イギリス・ポンド
国債証券
39 銘柄
100%
8.4%
オーストラリア・ドル
国債証券
20 銘柄
100%
1.7%
カナダ・ドル
国債証券
32 銘柄
100%
2.0%
シンガポール・ドル
国債証券
18 銘柄
100%
0.4%
スイス・フラン
国債証券
7 銘柄
100%
0.3%
スウェーデン・クローナ
国債証券
7 銘柄
100%
0.5%
デンマーク・クローネ
国債証券
7 銘柄
100%
0.6%
ノルウェー・クローネ
国債証券
6 銘柄
100%
0.3%
ポーランド・ズロチ
国債証券
16 銘柄
100%
0.5%
マレーシア・リンギット
国債証券
30 銘柄
100%
0.4%
メキシコ・ペソ
国債証券
19 銘柄
100%
1.0%
ユーロ
国債証券
278 銘柄
100%
40.2%
214
南アフリカ・ランド
国債証券
15 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
215
100%
0.4%
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52
年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 27 年 12
月 19 日から平成 28 年 6 月 18 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監
査を受けております。
216
DCダイワ・ターゲットイヤー2020
(1) 中間貸借対照表
当中間計算期間末
平成 28 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託
コール・ローン
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(分配準備積立金)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
2,960
709,360
161,040,359
161,752,679
161,752,679
33,198
346,956
1
6,331
386,486
386,486
※1
132,974,960
28,391,233
24,120,010
161,366,193
161,366,193
161,752,679
217
(2) 中間損益及び剰余金計算書
当中間計算期間
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
金 額(円)
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失(△)
経常利益又は経常損失(△)
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
中間剰余金又は中間欠損金(△)
9
△5,230,531
△5,230,522
22
33,198
346,956
6,332
386,508
△5,617,030
△5,617,030
△5,617,030
△207,686
31,552,073
4,225,178
4,225,178
1,976,674
1,976,674
28,391,233
218
(3) 中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
区 分
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
平成 28 年 6 月 18 日現在
区 分
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
122,400,946 円
18,320,599 円
7,746,585 円
2.
中間計算期間末日における受
益権の総数
132,974,960 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
区 分
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
平成 28 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額
額と時価との差額はありません。
区 分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
219
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
平成 28 年 6 月 18 日現在
該当事項はありません。
(1 口当たり情報)
当中間計算期間末
平成 28 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
1.2135 円
(12,135 円)
220
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマ
ザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルRE
ITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」
受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のと
おりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
未収配当金
未収利息
前払金
その他未収収益
流動資産合計
資産合計
1,722,157,836
106,971,243,070
800,222,339
10,718
115,967,000
2,420,595
109,612,021,558
109,612,021,558
※3※4
※5
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払解約金
未払利息
受入担保金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
105,125,866
25,398,000
2,514
1,146,468,330
1,276,994,710
1,276,994,710
143,829,179,593
△35,494,152,745
108,335,026,848
108,335,026,848
109,612,021,558
221
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 6 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 19 日
140,729,416,146 円
8,516,529,565 円
5,416,766,118 円
期末元本額の内訳
ファンド名
適格機関投資家専用投信1号
トピックス・インデックスフ
ァンド
ダイワ・トピックス・インデ
ックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ
ンド30VA(一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ
ンド50VA(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
1,613,511,354 円
5,962,878,439 円
15,187,956,277 円
125,893,773 円
190,009,530 円
2,861,982,465 円
120,733,955 円
222
ンド30VA(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド50VA(一般投資家私
募)
D-I's TOPIXインデ
ックス
為替ヘッジ付米国国債プラス
日本株式ファンド
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
DCダイワ日本株式インデッ
クス
ダイワ・ライフ・バランス3
0
ダイワ・ライフ・バランス5
0
ダイワ・ライフ・バランス7
0
年金ダイワ日本株式インデッ
クス
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
ダイワ世界分散バランスファ
ンド15VA
ダイワ世界分散バランスファ
ンド20VA
ダイワ世界分散バランスファ
ンド20VA(国内株式型)
ダイワ世界分散バランスファ
ンド25VA
ダイワ世界分散バランスファ
ンド30VA
ダイワ世界分散バランスファ
ンド30VA(国内株式型)
ダイワ世界バランスファンド
40VA
ダイワ世界バランスファンド
60VA
ダイワ・バランスファンド3
5VA
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド50VA
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド75VA
ダイワ・バランスファンド2
5VA(適格機関投資家専用)
ダイワ国内バランスファンド
4,007,867,464 円
33,309,102 円
11,789,677 円
594,958 円
63,513,402,304 円
2,405,376,037 円
2,376,254,220 円
2,155,821,948 円
3,682,925,051 円
26,722,780 円
59,820,699 円
11,271,055 円
448,097 円
440,730 円
941,908 円
67,963,626 円
372,696,872 円
203,905,819 円
1,626,855,846 円
250,770,230 円
15,409,790,802 円
434,819,547 円
739,075,396 円
1,343,959,558 円
212,438,595 円
223
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOPI
Xファンド
ダイワ・インデックスセレク
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25
ダイワライフスタイル50
ダイワライフスタイル75
DC・ダイワ・トピックス・
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
327,038,769 円
21,630,864 円
928,900,024 円
222,547,714 円
681,998,825 円
521,236,837 円
16,113,598,446 円
計
2.
143,829,179,593 円
期末日における受益権の総数
143,829,179,593 口
3. ※2 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は
35,494,152,745 円であります。
4. ※3 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行って
おります。
株式
1,064,242,200 円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式
542,100,000 円
6. ※5 その他未収収益
貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 2,217,211 円が含
まれております。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
224
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
(円)
平成 28 年 6 月 18 日 現在
時価
うち
(円)
1年超
評価損益
(円)
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
1,462,117,000
-
1,357,050,000
△105,067,000
1,462,117,000
-
1,357,050,000
△105,067,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1 口当たり情報)
平成 28 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
0.7532 円
(7,532 円)
225
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払解約金
未払利息
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
401,099,281
53,113,765
65,482,873,259
1,895,675,147
580,553
140,095,354
437,462,499
68,410,899,858
68,410,899,858
7,433,211
55,645,000
77
63,078,288
63,078,288
※1
39,749,545,522
28,598,276,048
68,347,821,570
68,347,821,570
68,410,899,858
226
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1)先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確
定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には
入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
227
12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 6 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 19 日
38,798,220,086 円
2,248,600,885 円
1,297,275,449 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス
VA
ダイワ国内重視バランスファ
ンド30VA(一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ
ンド50VA(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド30VA(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド50VA(一般投資家私
募)
D-I's 外国株式インデッ
クス
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
DCダイワ外国株式インデッ
クス
ダイワ・ライフ・バランス3
0
ダイワ・ライフ・バランス5
0
ダイワ・ライフ・バランス7
0
大和DC海外株式インデック
スファンド
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
DCダイワ・ターゲットイヤ
760,172,107 円
42,295,165 円
538,982,580 円
54,182,846 円
1,765,132,340 円
1,891,638 円
178,044 円
21,349,126,758 円
530,865,224 円
697,544,377 円
530,382,227 円
1,410,071,398 円
8,200,030 円
14,628,568 円
3,033,140 円
228
ー2040
ダイワ世界分散バランスファ
ンド15VA
ダイワ世界分散バランスファ
ンド20VA
ダイワ世界分散バランスファ
ンド25VA
ダイワ世界分散バランスファ
ンド30VA
ダイワ世界バランスファンド
40VA
ダイワ世界バランスファンド
60VA
ダイワ・バランスファンド3
5VA
ダイワ・バランスファンド2
5VA(適格機関投資家専用)
ダイワ・インデックスセレク
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株式
ファンド
ダイワ投信倶楽部外国株式イ
ンデックス
ダイワライフスタイル25
ダイワライフスタイル50
ダイワライフスタイル75
100,000 円
197,107 円
20,225,892 円
166,648,116 円
2,171,993,646 円
557,881,230 円
5,338,833,622 円
255,950,926 円
355,437,802 円
7,631,171 円
3,009,403,366 円
24,686,743 円
75,720,619 円
58,148,840 円
39,749,545,522 円
計
2.
期末日における受益権の総数
39,749,545,522 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
229
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
(円)
平成 28 年 6 月 18 日 現在
時価
うち
(円)
1年超
評価損益
(円)
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
929,062,448
-
921,629,237
△7,433,211
929,062,448
-
921,629,237
△7,433,211
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1 口当たり情報)
平成 28 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
1.7195 円
(17,195 円)
230
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
投資証券
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
未払利息
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
2,148,062,050
215,832,847,200
865,587,405
69,993,600
218,916,490,255
218,916,490,255
※2
84,122,976
651,745,050
20,380,000
3,136
756,251,162
756,251,162
※1
89,606,133,253
128,554,105,840
218,160,239,093
218,160,239,093
218,916,490,255
231
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想
配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 6 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 19 日
89,610,737,405 円
7,236,302,447 円
7,240,906,599 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワJ-REITオープン
ダイワJ-REITオープン
(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン
(年 1 回決算型)
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
DC・ダイワJ-REITオ
ープン
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
8,201,986,736 円
77,051,200,202 円
466,743,660 円
19,606 円
2,812,299,954 円
3,241,944 円
4,241,703 円
708,837 円
232
ダイワ・ノーロード J-RE
ITファンド
ダイワ・インデックスセレク
ト J-REIT
41,158,143 円
1,024,532,468 円
計
2.
89,606,133,253 円
期末日における受益権の総数
89,606,133,253 口
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
投資証券
372,000,000 円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
種 類
契約額等
(円)
平成 28 年 6 月 18 日 現在
時価
うち
(円)
1年超
評価損益
(円)
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建
合計
2,373,585,600
-
2,289,600,000
△83,985,600
2,373,585,600
-
2,289,600,000
△83,985,600
233
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1 口当たり情報)
平成 28 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
2.4347 円
(24,347 円)
234
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
投資証券
未収入金
未収配当金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払利息
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
3,817,782
34,964,717
2,921,684,983
29,841
4,614,169
2,965,111,492
2,965,111,492
2,153
15,055,464
51
15,057,668
15,057,668
※1
1,472,382,370
1,477,671,454
2,950,053,824
2,950,053,824
2,965,111,492
235
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定してい
る場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
236
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 6 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 19 日
1,288,622,228 円
198,000,113 円
14,239,971 円
期末元本額の内訳
ファンド名
D-I's グローバルREI
Tインデックス
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
DCダイワ・グローバルRE
ITインデックスファンド
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
ダイワ・インデックスセレク
ト グローバルREIT
ダイワ・ノーロード グローバ
ルREITファンド
計
2.
1,574,163 円
24,009 円
1,189,462,118 円
3,989,702 円
5,182,858 円
753,798 円
260,130,470 円
11,265,252 円
1,472,382,370 円
期末日における受益権の総数
1,472,382,370 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
237
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種 類
契約額等
(円)
平成 28 年 6 月 18 日 現在
時価
うち
(円)
1年超
評価損益
(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
ユーロ
合計
14,816,868
-
14,814,715
△2,153
13,300,189
388,780
1,127,899
-
-
-
13,298,170
388,752
1,127,793
△2,019
△28
△106
14,816,868
-
14,814,715
△2,153
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1 口当たり情報)
平成 28 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
2.0036 円
(20,036 円)
238
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払利息
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
70,226,707
11,073,304,200
1,347,580,200
931,313,200
1,328,671,012
31,429,880
52,205,984
1,239,287
14,835,970,470
14,835,970,470
31,700,000
102
31,700,102
31,700,102
※1
11,392,866,268
3,411,404,100
14,804,270,368
14,804,270,368
14,835,970,470
239
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日
本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
区 分
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 6 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 19 日
12,066,650,337 円
796,096,037 円
1,469,880,106 円
期末元本額の内訳
ファンド名
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
ダイワ・ライフ・バランス3
0
ダイワ・ライフ・バランス5
0
ダイワ・ライフ・バランス7
0
DCダイワ・ワールドアセッ
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ
ト(六つの羽/6分散コース)
DCダイワ・ワールドアセッ
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
ダイワ世界バランスファンド
40VA
ダイワ世界バランスファンド
60VA
ダイワ・ワールド・バランス
38,685 円
4,139,137,160 円
1,976,292,357 円
590,423,339 円
481,847,168 円
392,817,910 円
115,732,343 円
60,741,664 円
34,719,343 円
1,739,815 円
2,613,710,530 円
241,658,650 円
275,401,005 円
240
ファンド50VA
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド75VA
468,606,299 円
計
2.
11,392,866,268 円
期末日における受益権の総数
11,392,866,268 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 28 年 6 月 18 日現在
該当事項はありません。
(1 口当たり情報)
平成 28 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
1.2994 円
(12,994 円)
241
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 6 月 18 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払解約金
未払利息
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
232,385,872
1,386,420,890
147,221,965,690
1,163,736,866
33,299,852
150,037,809,170
150,037,809,170
76,906,780
152,387,890
2,024
229,296,694
229,296,694
※1
57,795,375,088
92,013,137,388
149,808,512,476
149,808,512,476
150,037,809,170
242
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 27 年 12 月 19 日
至 平成 28 年 6 月 18 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等
で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
243
(貸借対照表に関する注記)
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 6 月 18 日現在
平成 27 年 12 月 19 日
57,214,334,756 円
2,438,670,769 円
1,857,630,437 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス
VA
ダイワ国内重視バランスファ
ンド30VA(一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ
ンド50VA(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド30VA(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド50VA(一般投資家私
募)
D-I's 外国債券インデッ
クス
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
DCダイワ外国債券インデッ
クス
ダイワ・ライフ・バランス3
0
ダイワ・ライフ・バランス5
0
ダイワ・ライフ・バランス7
0
DCダイワ・ワールドアセッ
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ
ト(六つの羽/6分散コース)
DCダイワ・ワールドアセッ
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
DCダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
ダイワ世界バランスファンド
40VA
ダイワ世界バランスファンド
60VA
1,552,362,069 円
56,570,512 円
370,354,857 円
86,576,167 円
1,210,050,944 円
840,107 円
18,731 円
36,818,456,353 円
547,765,810 円
239,146,820 円
144,784,956 円
234,618,613 円
189,917,723 円
56,170,613 円
12,345,448 円
14,064,328 円
753,022 円
1,755,176,944 円
193,202,410 円
244
ダイワ・バランスファンド3
5VA
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド50VA
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド75VA
ダイワ・バランスファンド2
5VA(適格機関投資家専用)
ダイワ・インデックスセレク
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債券
ファンド
ダイワ投信倶楽部外国債券イ
ンデックス
ダイワライフスタイル25
ダイワライフスタイル50
ダイワライフスタイル75
7,381,997,271 円
530,993,354 円
338,464,832 円
400,591,569 円
90,395,193 円
5,196,077 円
5,465,969,918 円
33,577,032 円
51,795,585 円
13,217,830 円
57,795,375,088 円
計
2.
期末日における受益権の総数
57,795,375,088 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 6 月 18 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
245
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種 類
契約額等
(円)
平成 28 年 6 月 18 日 現在
時価
うち
(円)
1年超
評価損益
(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
イギリス・ポンド
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ユーロ
買 建
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
オーストラリア・
ドル
カナダ・ドル
シンガポール・
ドル
スイス・フラン
スウェーデン・
クローナ
デンマーク・
クローネ
ノルウェー・
クローネ
ポーランド・
ズロチ
メキシコ・ペソ
ユーロ
南アフリカ・
ランド
合計
133,910,100
-
134,651,600
△741,500
44,538,900
24,171,900
44,088,000
21,111,300
-
-
-
-
44,856,000
24,321,000
44,240,000
21,234,600
△317,100
△149,100
△152,000
△123,300
1,453,365,870
-
1,377,200,590
△76,165,280
631,322,197
122,119,249
28,348,957
-
-
-
596,029,440
112,685,300
27,350,040
△35,292,757
△9,433,949
△998,917
31,640,732
5,617,248
-
-
30,220,460
5,434,800
△1,420,272
△182,448
4,368,093
7,859,686
-
-
4,233,060
7,428,100
△135,033
△431,586
10,747,140
-
10,267,890
△479,250
3,943,974
-
3,730,960
△213,014
9,338,493
-
8,844,480
△494,013
14,545,340
576,956,960
6,557,801
-
-
-
13,435,680
551,109,120
6,431,260
△1,109,660
△25,847,840
△126,541
1,587,275,970
-
1,511,852,190
△76,906,780
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
246
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1 口当たり情報)
平成 28 年 6 月 18 日現在
1 口当たり純資産額
(1 万口当たり純資産額)
2.5921 円
(25,921 円)
247
2 ファンドの現況
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額
161,827,560 円
Ⅱ 負債総額
6,270,069 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
155,557,491 円
Ⅳ 発行済数量
128,223,960 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.2132 円
(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額
109,761,606,827 円
Ⅱ 負債総額
1,377,574,026 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
108,384,032,801 円
Ⅳ 発行済数量
144,262,230,454 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.7513 円
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額
68,090,265,977 円
Ⅱ 負債総額
479,594,526 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
67,610,671,451 円
Ⅳ 発行済数量
40,026,007,537 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.6892 円
248
(参考) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額
231,154,259,312 円
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
3,079,293,212 円
228,074,966,100 円
92,112,721,781 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.4760 円
(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額
3,050,869,712 円
Ⅱ 負債総額
30,726,807 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
3,020,142,905 円
Ⅳ 発行済数量
1,499,569,766 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.0140 円
(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額
14,855,273,898 円
Ⅱ 負債総額
314,512,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
14,540,761,898 円
Ⅳ 発行済数量
11,100,047,764 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.3100 円
249
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額
148,042,246,306 円
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
138,414,241 円
147,903,832,065 円
58,063,442,838 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
2.5473 円
250
第4
内国投資信託受益証券事務の概要
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還
日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
251
第三部
委託会社等の情報
第1
1
委託会社等の概況
委託会社等の概況
a. 資本金の額
平成 28 年 6 月末日現在
資本金の額
151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数
260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会に
おいて選任され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事
項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権
限を委ねることができます。
②
投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個
別会議において審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO(Chief Investment Officer)が議長となり、原則として
月 1 回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定し
ます。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で
決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファ
ンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の
決定事項との整合性等を確認し、承認します。
ホ.ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバ
ックします。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必
要事項を審議・決定します。
・リスクマネジメント会議
252
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況
についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を
審議・決定します。
253
2
事業の内容及び営業の概況
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券
投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運
用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連
する業務を行なっています。
平成 28 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)
は次のとおりです。
基本的性格
本数(本)
純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託
47
177,997
追加型株式投資信託
639
11,118,280
株式投資信託
合計
686
11,296,277
単位型公社債投資信託
8
71,943
追加型公社債投資信託
15
2,174,714
公社債投資信託 合計
23
2,246,657
総合計
709
13,542,934
254
3
委託会社等の経理状況
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成27年4月1日か
ら平成28年3月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けて
おります。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
255
(1) 貸借対照表
(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
有価証券
前払費用
未収委託者報酬
未収収益
繰延税金資産
その他
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
無形固定資産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
長期差入保証金
その他
固定資産計
資産合計
当事業年度
(平成28年3月31日)
31,438
4,878
139
10,295
110
585
153
47,600
※1
256
255
21
234
2,759
2,758
1
12,979
6,667
5,129
124
996
60
15,995
63,596
31,715
1,137
159
9,896
87
468
83
43,547
※1
243
18
224
2,706
2,385
321
14,223
7,872
5,129
123
1,049
47
17,173
60,720
(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金
未払金
未払収益分配金
未払償還金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税等
賞与引当金
その他
流動負債計
固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
繰延税金負債
その他
固定負債計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債・純資産合計
※2
257
当事業年度
(平成28年3月31日)
64
9,172
5
72
4,965
4,127
4,162
1,133
1,429
1,092
747
17,801
※2
61
8,789
5
63
4,330
4,390
4,215
1,155
538
937
22
15,720
2,072
101
1,745
2
3,920
21,722
2,209
93
1,410
3,714
19,435
15,174
15,174
11,495
11,495
11,495
11,495
374
374
14,126
14,501
41,171
13,960
14,334
41,004
702
702
41,873
63,596
280
280
41,284
60,720
(2) 損益計算書
(単位:百万円)
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
営業収益
委託者報酬
その他営業収益
営業収益計
営業費用
支払手数料
広告宣伝費
調査費
調査費
委託調査費
委託計算費
営業雑経費
通信費
印刷費
協会費
諸会費
その他営業雑経費
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬
給料・手当
賞与
賞与引当金繰入額
福利厚生費
交際費
旅費交通費
租税公課
不動産賃借料
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
固定資産減価償却費
諸経費
一般管理費計
営業利益
258
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
90,924
933
91,858
88,850
799
89,650
49,978
670
9,013
867
8,146
756
1,289
252
481
53
13
488
61,709
46,165
646
10,116
925
9,191
761
1,346
249
515
53
14
513
59,036
5,881
289
3,803
695
1,092
831
45
176
259
1,180
383
38
1,032
1,372
11,201
18,948
5,797
354
3,850
654
937
837
70
211
325
1,258
394
37
1,110
1,486
11,531
19,082
(単位:百万円)
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
営業外収益
受取配当金
受取利息
投資有価証券売却益
外国税関連費用引当金戻入益
その他
※1
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損
その他
営業外費用計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
特別利益計
特別損失
外国税関連費用
その他
特別損失計
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
259
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
1,226
20
145
226
1,620
※1
109
25
115
171
73
496
84
67
152
20,416
14
94
108
19,471
7
7
-
746
26
772
19,651
6,238
△17
6,220
13,431
19,471
6,215
△6
6,209
13,262
(3) 株主資本等変動計算書
前事業年度(自
平成 26 年4月1日 至
平成 27 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
利益剰余金
資本剰余金
資本金
当期首残高
資本準備金
その他利益
剰余金
利益準備金
株主資本合計
利益剰余金
合計
繰越利益
剰余金
15,174
11,495
374
10,821
11,196
37,866
剰余金の配当
-
-
-
△10,126
△10,126
△10,126
当期純利益
-
-
-
13,431
13,431
13,431
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,304
3,304
3,304
15,174
11,495
374
14,126
14,501
41,171
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
評価・換算差額等
その他有価
証券評価
差額金
当期首残高
純資産合計
評価・換算
差額等合計
494
494
38,360
剰余金の配当
-
-
△10,126
当期純利益
-
-
13,431
208
208
208
当期変動額合計
208
208
3,513
当期末残高
702
702
41,873
当期変動額
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
260
当事業年度(自
平成 27 年4月1日 至
平成 28 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
利益剰余金
資本剰余金
資本金
当期首残高
資本準備金
その他利益
剰余金
利益準備金
株主資本合計
利益剰余金
合計
繰越利益
剰余金
15,174
11,495
374
14,126
14,501
41,171
剰余金の配当
-
-
-
△13,428
△13,428
△13,428
当期純利益
-
-
-
13,262
13,262
13,262
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
△166
△166
△166
15,174
11,495
374
13,960
14,334
41,004
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
評価・換算差額等
その他有価
証券評価
差額金
当期首残高
純資産合計
評価・換算
差額等合計
702
702
41,873
剰余金の配当
-
-
△13,428
当期純利益
-
-
13,262
△422
△422
△422
△422
△422
△589
280
280
41,284
当期変動額
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
当期末残高
261
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物
10~18 年
器具備品
4~20 年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能
力及び実績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執
行役員・参与についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要
支給額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
262
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却益」は、
営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。こ
の表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた372百万
円は、「投資有価証券売却益」145百万円、「その他」226百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1
有形固定資産の減価償却累計額
建物
器具備品
※2
3
前事業年度
(平成 27 年3月 31 日)
20 百万円
275 百万円
当事業年度
(平成 28 年3月 31 日)
23 百万円
232 百万円
関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度
当事業年度
(平成 27 年3月 31 日)
(平成 28 年3月 31 日)
未払金
4,084 百万円
4,320 百万円
保証債務
前事業年度(平成 27 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 1,834 百万円に対して保証を行
っております。
当事業年度(平成 28 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 1,749 百万円に対して保証を行
っております。
263
(損益計算書関係)
※1
関係会社項目
関係会社に対する営業外収益には次のものがあります。
前事業年度
(自 平成 26 年4月1日
至 平成 27 年3月 31 日)
1,065 百万円
受取配当金
当事業年度
(自 平成 27 年4月1日
至 平成 28 年3月 31 日)
-
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
株式数
発行済株式
普通株式
合
計
当事業年度
増加株式数
2,608
2,608
(単位:千株)
当事業年度末
株式数
当事業年度
減少株式数
-
-
-
-
2,608
2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
株式の種類
決議
平成26年6月25日
定時株主総会
剰余金の配当の
総額(百万円)
1株当たり
配当額(円)
10,126
3,882
普通株式
基準日
効力発生日
平成26年
3月31日
平成26年
6月26日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 27 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次
のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額
13,428百万円
② 配当の原資
③ 1株当たり配当額
利益剰余金
5,148円
④ 基準日
平成27年3月31日
⑤ 効力発生日
平成27年6月24日
264
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首
株式数
発行済株式
普通株式
合
計
当事業年度
増加株式数
2,608
2,608
当事業年度
減少株式数
-
-
当事業年度末
株式数
-
-
2,608
2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
株式の種類
決議
平成27年6月23日
定時株主総会
剰余金の配当の
総額(百万円)
1株当たり
配当額(円)
13,428
5,148
普通株式
基準日
効力発生日
平成27年
3月31日
平成27年
6月24日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 28 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次
のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額
13,262百万円
② 配当の原資
利益剰余金
③ 1株当たり配当額
5,084円
④ 基準日
平成28年3月31日
⑤ 効力発生日
平成28年6月24日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資
金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が
信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限
が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資
信託、株式であります。証券投資信託は余資運用及び事業推進目的で保有しており、価格変動リ
スク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を
保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株
式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結
納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内
の支払期日であります。
265
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っ
ております。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っ
ており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告
を行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジ
メント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照のこと)。
前事業年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表
計上額
時価
差額
(1)現金・預金
31,438
31,438
-
(2)未収委託者報酬
10,295
10,295
-
10,520
10,520
-
52,254
52,254
-
(1)未払手数料
4,965
4,965
-
(2)その他未払金
4,127
4,127
-
(3)未払費用(*)
3,366
3,366
-
12,460
12,460
-
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
資産計
負債計
(*)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
266
当事業年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表
時価
計上額
(1)現金・預金
差額
31,715
31,715
-
9,896
9,896
-
7,987
7,987
-
49,599
49,599
-
(1)未払手数料
4,330
4,330
-
(2)その他未払金
4,390
4,390
-
(3)未払費用(*)
3,420
3,420
-
12,141
12,141
-
(2)未収委託者報酬
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
資産計
負債計
(*)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資
産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記
事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負
債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
区分
前事業年度
当事業年度
(平成27年3月31日)
(平成28年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式
1,025
1,021
5,129
5,129
996
1,049
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式
(3)長期差入保証金
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
267
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内
1年超
5年超
5年以内
10年以内
10年超
現金・預金
31,438
-
-
-
未収委託者報酬
10,295
-
-
-
6
1,591
3,790
84
41,740
1,591
3,790
84
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
合計
当事業年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内
現金・預金
未収委託者報酬
1年超
5年超
5年以内
10年以内
10年超
31,715
-
-
-
9,896
-
-
-
1,115
4,570
1,712
141
42,727
4,570
1,712
141
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
合計
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成27年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成28年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
268
2.その他有価証券
前事業年度(平成27年3月31日)
貸借対照表計上額
(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式
164
55
109
証券投資信託
4,576
3,633
943
小計
4,741
3,688
1,052
証券投資信託
5,779
5,793
△14
小計
5,779
5,793
△14
合計
10,520
9,482
1,038
(2)その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 1,025百万円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(平成28年3月31日)
貸借対照表計上額
(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式
141
55
86
証券投資信託
3,875
3,408
466
小計
4,016
3,463
553
証券投資信託
3,970
4,119
△148
小計
3,970
4,119
△148
合計
7,987
7,583
404
(2)その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 1,021百万円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
269
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
売却額
売却益の合計額
種類
(百万円)
(百万円)
(1) 株式
売却損の合計額
(百万円)
32
-
1
34,371
145
84
34,404
145
85
(2) その他
証券投資信託
合計
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
売却額
売却益の合計額
種類
(百万円)
(百万円)
(1)株式
売却損の合計額
(百万円)
3
-
0
19,069
115
13
19,072
115
14
(2)その他
証券投資信託
合計
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、子会社株式について11百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について4百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用してお
ります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度
当事業年度
(自 平成26年4月1日
(自 平成27年4月1日
至
平成27年3月31日)
退職給付債務の期首残高
1,959百万円
勤務費用
退職給付の支払額
その他
退職給付債務の期末残高
270
至
平成28年3月31日)
2,072百万円
212
222
△118
△120
18
35
2,072
2,209
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債
と資産の純額
当事業年度
(自 平成27年4月1日
平成27年3月31日)
2,072 百万円
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債
と資産の純額
至 平成28年3月31日)
2,209 百万円
2,072
2,209
2,072
2,209
2,072
2,209
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度
(自 平成26年4月1日
勤務費用
確定給付制度に係る退職給付費用
至 平成27年3月31日)
212 百万円
212
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
222 百万円
222
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度170百万円、当事業年度172百万円であります。
271
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金
(単位:百万円)
当事業年度
(平成28年3月31日)
670
676
賞与引当金
305
225
外国税関連費用
241
-
未払事業税
231
224
連結法人間取引(譲渡損)
128
121
投資有価証券評価損
105
95
出資金評価損
103
98
その他
206
173
繰延税金資産小計
1,992
1,615
評価性引当額
繰延税金資産合計
△ 613
△ 347
1,379
1,268
2,203
2,086
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡益)
その他有価証券評価差額金
335
124
繰延税金負債合計
2,539
2,210
繰延税金負債の純額
1,159
941
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
当事業年度
(平成27年3月31日) (平成28年3月31日)
35.64%
33.06%
法定実効税率
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
1.14%
0.77%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
△2.02%
△0.02%
評価性引当額の増減額
△2.67%
△1.29%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
△0.51%
△0.19%
0.07%
△0.43%
31.65%
31.89%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率
272
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律第 15 号)及び「地方税法等の一部を改正す
る等の法律」(平成 28 年法律第 13 号)が平成 28 年3月 29 日に国会で成立し、平成 28 年4月1日
以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰
延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 32.34%から平成 28 年4月1
日に開始する事業年度及び平成 29 年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に
ついては 30.86%に、平成 30 年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異につ
いては 30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(流動)が 24 百万円、繰延税金負債(長期)が 74 百万円、
法人税等調整額が 50 百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が 6 百万円増加しており
ます。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
273
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自
種類
子会社
平成 26 年4月1日
至
平成 27 年3月 31 日)
所在地
議決権等
資本金又
事業の の所有
は出資金
内容
(被所有)
(百万円)
割合(%)
Daiwa Asset
Management Singapo
(Singapore) re
Ltd.
金融商
(所有)
133 品取引
直接100.0
業
会社等の
名称
関連当事者
との関係
取引の内容
経営管理
債務保証
(注)
取引金額
(百万円)
科目
期末残高
(百万円)
1,834
-
-
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に
関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資
産額に応じて保証状にて定められております。
当事業年度(自
種類
子会社
平成 27 年4月1日
至
平成 28 年3月 31 日)
所在地
議決権等
資本金又
事業の の所有
は出資金
内容
(被所有)
(百万円)
割合(%)
Daiwa Asset
Management Singapo
(Singapore) re
Ltd.
金融商
(所有)
133 品取引
直接100.0
業
会社等の
名称
関連当事者
との関係
取引の内容
経営管理
債務保証
(注)
取引金額
(百万円)
科目
期末残高
(百万円)
1,749
-
-
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に
関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資
産額に応じて保証状にて定められております。
274
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自
平成 26 年4月1日
種類
会社等の
名称
所在地
同一の親
会社をも
つ会社
大和証券㈱
東京都
千代田区
同一の親
会社をも
つ会社
㈱大和総研
ビジネス・ 東京都
イノベーシ 江東区
ョン
同一の親
会社をも
つ会社
大和プロパ 東京都
ティ㈱
中央区
至
平成 27 年3月 31 日)
資本金ま
議決権等
たは出資 事業の の所有
金
内容
(被所有)
(百万円)
割合(%)
関連当事者
との関係
取引の内容
取引金額
(百万円)
(注1)
科目
期末残高
(百万円)
金融商
100,000 品取引
業
-
証券投資信託受
益証券の募集販
売
証券投資信託
の代行手数料
(注2)
情報サ
3,000 ービス
業
-
ソフトウェアの
開発
ソフトウェア
の購入(注3)
685
未払費用
348
不動産
管理業
-
本社ビルの管理
不動産の賃借
料(注4)
978
長期差入保
証金
971
100
28,838
未払手数料
3,751
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
(注2)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する
信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を
支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格
を決定しております。
(注4)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自
平成 27 年4月1日
種類
会社等の
名称
所在地
同一の親
会社をも
つ会社
大和証券㈱
東京都
千代田区
同一の親
会社をも
つ会社
㈱大和総研
ビジネス・ 東京都
イノベーシ 江東区
ョン
同一の親
会社をも
つ会社
大和プロパ 東京都
ティ㈱
中央区
至
平成 28 年3月 31 日)
資本金ま
議決権等
たは出資 事業の の所有
金
内容
(被所有)
(百万円)
割合(%)
関連当事者
との関係
取引の内容
金融商
100,000 品取引
業
-
証券投資信託受
益証券の募集販
売
証券投資信託
の代行手数料
(注2)
情報サ
3,000 ービス
業
-
ソフトウェアの
開発
ソフトウェア
の購入(注3)
不動産
管理業
-
本社ビルの管理
不動産の賃借
料(注4)
100
取引金額
(百万円)
(注1)
27,062
593
1,028
科目
未払手数料
未払費用
長期差入保
証金
期末残高
(百万円)
3,188
252
1,027
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
(注2)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する
信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を
支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格
を決定しております。
275
(注4)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益
16,052.69円
1株当たり純資産額
5,148.94円
1株当たり当期純利益
15,826.85円
5,084.10円
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株)
13,431
2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
276
当事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
13,262
2,608,525
4
利害関係人との取引制限
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を
行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用
の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とし
た運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5
その他
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の
重要事項に該当する事実はありません。
b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
277
追加型証券投資信託
(DCダイワ・ターゲットイヤー2020)
約
款
大和証券投資信託委託株式会社
運用の基本方針
約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
対象とします。
1.トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2.外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3.ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4.ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6.ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7.外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
(2) 投資態度
① 主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資するととも
に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ない
ます。
② マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォ
リオを構築し、2020年に近づくに従って株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
当初設定時の基本配分比率
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券………信託財産の純資産総額の24%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券………………信託財産の純資産総額の14%
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の 6%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
………信託財産の純資産総額の 6%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
………信託財産の純資産総額の28%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券………………信託財産の純資産総額の22%
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
④ 2020年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券のほか短
期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(3) 投資制限
① 株式への投資制限
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
3.収益分配方針
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
追加型証券投資信託
(DCダイワ・ターゲットイヤー2020)
約
款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けま
す。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい
て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を
受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1
項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第17条
第1項、同条第2項および第21条において同じ。
)を含みます。
)と信託契約を締結し、これを委託
することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが
ない場合に行なうものとします。
(信託の目的および金額)
第 2条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けま
す。
(信託金の限度額)
第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第40条第1項、第41条第1項、第42条第1項および第44
条第2項の規定による信託終了日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と
し、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま
す。
(受益権の分割および再分割)
第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権に
ついては、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行
された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の
口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協
会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した
金額をいいます。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。
)、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 第20条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
1
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式
等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法
律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者
があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2
条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位
の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振
替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。
)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を
発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を
除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益
証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振
替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じ
た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にか
かる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、1円以上1円単位を
もって取得の申込に応じることができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に
規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)および登録金融機関(委託者の指定す
る金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)(以下総称して「指定販売
会社」といいます。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権を別に定める積立投資約款
に従って契約(以下「積立投資契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1円以上1円単
位をもって取得の申込に応じることができます。
③ 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設
されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当
該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。
)の
支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。
④ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、委託者または
指定販売会社が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下
「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締
結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に、委託者または指定販売会社が別に
定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受
益権の価額は、原則として、第29条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定
する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をい
い、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引
の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することができま
す。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
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または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み
ます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等
が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断した
ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お
よび受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいい
ます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げる
もの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の第1号から第7号までに掲げる親投資信託(以下総称
して「マザーファンド」といいます。
)の受益証券、ならびに次の第8号から第11号までに掲げる
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。
)に投資することを指図することができます。
1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3. ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券
4. ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
5. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
6. ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
10. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。
)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用す
ることを指図することができます。
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び
投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、
受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該
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第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人、第21条第1項に定
める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15
条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第20条、第24条から第26条ま
でに掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうこ
とができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことが
できるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様と
します。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取
引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委
託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲げ
る資産への投資等ならびに第20条、第24条から第26条までに掲げる取引その他これらに類する行
為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに
当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第
3項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行
ないます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第20条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約
を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第21条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託
業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含
みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら
れること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を
行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適
合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認め
る者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な
行為にかかる業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第22条 金融機関または第一種金融商品取引業者
(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商
品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいま
す。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済
する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパー
は、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関
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または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする
こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま
す。
② 前項ただし書きにかかわらず、
受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、
すみやかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属
する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管
理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第24条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求お
よび信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第25条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価
証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コ
ール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって
有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当
該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額
は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第27条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し
ます。
(受託者による資金の立替え)
第28条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者
は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信
託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。
(信託の計算期間)
第29条 この信託の計算期間は、
毎年12月19日から翌年12月18日までとします。
ただし、第1計算期間は、
平成20年2月28日から平成20年12月18日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」
といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から
次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告等)
第30条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを
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委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告
は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこ
とのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害する
おそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはでき
ないものとします。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第31条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(有価証券等への投資にかかる会計事
務所等への支払金等を含むものとします。
)、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産にか
かる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいま
す。
)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて
益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、
受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第32条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産
の純資産総額に、計算期間に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た額とし、委託者と受託者と
の間の配分は別に定めます。
1. 第1計算期間から第8計算期間までおよび第9計算期間の期首から平成28年3月11日まで………
…………………………………年10,000分の65
2. 平成28年3月12日から第9計算期間の期末までおよび第10計算期間から第13計算期間まで……
…………………………………年10,000分の28
3. 第14計算期間以降……………年10,000分の22
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日(6カ月終了日が休業日の場合には、翌営
業日とします。
)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支
弁します。
(収益の分配方式)
第33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」と
いいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控
除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降
の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金の再投資)
第34条 収益分配金(委託者の自らの募集に応じた受益者にかかる受益権に帰属する収益分配金を除き
ます。)は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等
に払い込むことにより、指定販売会社に支払われます。
② 指定販売会社は、積立投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第10条第3
項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託者において行なう
ものとします。
④ 収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
(償還金および一部解約金の支払い)
第35条 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下
同じ。
)は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれ
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た受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関
等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
② 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払い
ます。
③ 前2項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、
指定販売会社の営業所等において行なう
ものとします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する償還金および一部解約金
の支払いは、委託者において行なうものとします。
④ 償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の
価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第36条 受託者は、収益分配金については第34条に規定する交付開始前に、償還金については前条第1
項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第2項に規定する支払開始日までに、
その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解
約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の時効)
第37条 受益者が、信託終了による償還金について第35条第1項に規定する支払開始日から10年間その
支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属し
ます。
(信託契約の一部解約)
第38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、委託者に一部解約請求をするこ
とができます。
② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。な
お、前項の一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該
受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約
にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機
関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ 受益者が第1項の一部解約請求をするときは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権
をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情があるときは、第1項による一部解約請求の受付を中止することができます。
⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった
当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
(信託契約の解約)
第40条 委託者は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
るときまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第14計算期間以降に受益権の口数が
5億口を下ることとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
7
③
前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に
かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数
をもって行ないます。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、第2項から前項までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定
に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託
会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第45条の書面決議で否決された場合を除き、
当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、第45条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者
は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(信託約款の変更等)
第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信
託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に
限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容
およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れて
いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款に
かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数
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をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第46条 この信託は、受益者が第38条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託契約
の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第40条に規定する信託
契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び
投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受
けません。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第47条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうこと
はできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第47条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代
えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
(公告)
第48条 委託者が受益者に対してする公告は、平成20年6月30日までは日本経済新聞に掲載し、平成20
年7月1日以降は電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.daiwa-am.co.jp/
② 平成20年7月1日以降において、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他や
むを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第49条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付
則)
第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社
が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとしま
す。この場合、
「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第 2条 第34条第4項および第35条第4項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定に
よるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信
託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同
項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時
の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
るものとします。
平成20年 2月28日
委託者
大和証券投資信託委託株式会社
受託者
三井住友信託銀行株式会社
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