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運用報告書（全体版） - 東京海上アセットマネジメント株式会社

東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信／内外／資産複合
(課税上は株式投資信託として取扱われます｡)
信託期間 2015年７月17日から2031年１月24日
運用方針
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行
います。
｢ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファ
ン ド 」、「 Ｔ Ｍ Ａ 日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン
ド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデッ
クスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本株アク
東京海上・年金運用
ティブマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券
型 戦 略 フ ァ ン ド
インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外
(年 １ 回 決 算 型)
国債券マザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式
インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外
国株式マザーファンド」を主要投資対象と
します。
Ｔ Ｍ Ａ 日 本 債 券
イ ン デ ッ ク ス 日本債券（国債、社債等）
マ ザ ー フ ァ ン ド
Ｔ Ｍ Ａ 日 本 債 券
日本債券（国債、社債等）
マ ザ ー フ ァ ン ド
東京海上・年金運用型戦略ファンド
（年１回決算型）
＜愛称 年金ぷらす＞
第１期
主要投資 東 京 海 上 ・ Ｊ Ｐ Ｘ
対
象 日経400インデックス 日本株式（ＪＰＸ日経400採用銘柄）
マ ザ ー フ ァ ン ド
Ｔ Ｍ Ａ 日 本 株
ア ク テ ィ ブ 日本株式
マ ザ ー フ ァ ン ド
運用報告書（全体版)
（決算日
2016年１月25日）
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 債 券
イ ン デ ッ ク ス 外国債券（先進国の国債）
マ ザ ー フ ァ ン ド
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 債 券
外国債券（先進国の国債）
マ ザ ー フ ァ ン ド
受益者のみなさまへ
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 株 式
イ ン デ ッ ク ス 外国株式（先進国の株式）
マ ザ ー フ ァ ン ド
毎々格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 株 式
外国株式（先進国の株式）
マ ザ ー フ ァ ン ド
上げます。
Ｔ Ｍ Ａ 日 本 債 券
イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
10％以下
20％以下
１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞」
Ｔ Ｍ Ａ 日 本 債 券
マ ザ ー フ ァ ン ド
10％以下
20％以下
は、2016年１月25日に第１期の決算を
東京海上・ＪＰＸ
日経400インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド
制限なし
投資制限 Ｔ Ｍ Ａ 日 本 株
ア ク テ ィ ブ
マ ザ ー フ ァ ン ド
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 債 券
イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
制限なし
10％以下
外貨建資産への投資制限
さて、ご投資いただいております「東
株式への投資制限
・株式への実質投資割合には、制限を設け
東京海上・年金運用
ません。
型 戦 略 フ ァ ン ド
・外貨建資産への実質投資割合は、制限を
(年 １ 回 決 算 型)
設けません。
20％以下
京海上・年金運用型戦略ファンド（年
行いましたので、期中の運用状況をご
報告申し上げます。
20％以下
制限なし
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 債 券
マ ザ ー フ ァ ン ド
10％以下
制限なし
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 株 式
イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
制限なし
制限なし
Ｔ Ｍ Ａ 外 国 株 式
マ ザ ー フ ァ ン ド
制限なし
制限なし
毎決算時に、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買
益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等
を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場
分配方針
合等には、収益分配を行わないことがあります。
収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、
運用の基本方針に基づいて運用を行います。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
ようお願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内１－３－１
東京銀行協会ビル
お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016
※土日祝日・年末年始を除く９時～17時
http://www.tokiomarineam.co.jp/
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○設定以来の運用実績
基
決
算
期
(設定日)
準
価
額 参
税 込 み 期
中
(分配落)
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
考
指
数
投資信託
株
式 株
式 債
券
純 資 産
証
券
組入比率
先物比率
組入比率
総
額
騰 落 率
組入比率
％
％
％
％
％
百万円
2015年７月17日
10,000
－
－
10,000
－
－
－
－
－
1,076
１期(2016年１月25日)
9,182
0
△8.2
9,225
△7.8
45.4
1.1
51.9
0.5
1,526
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式先物比率」は実質比率を記載しています。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(設定日)
2015年７月17日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2016年１月25日
基
準
価
額
参
考
投資信託
数 株
式 株
式 債
券
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
組
入
比
率
騰 落 率
組入比率
％
％
％
％
％
－
－
－
－
－
0.1
47.7
0.9
49.7
0.4
△3.9
46.5
0.9
51.4
0.4
△7.5
46.1
1.1
51.4
0.4
△2.4
50.3
0.6
47.2
0.5
△1.7
48.7
0.8
49.3
0.5
△2.8
47.7
1.1
50.2
0.5
指
騰 落 率
円
10,000
10,004
9,598
9,259
9,742
9,804
9,697
％
－
0.0
△4.0
△7.4
△2.6
△2.0
△3.0
10,000
10,014
9,611
9,251
9,763
9,830
9,721
9,182
△8.2
9,225
△7.8
45.4
1.1
51.9
0.5
（注）騰落率は設定日比です。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式先物比率」は実質比率を記載しています。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
参考指数は、JPX日経インデックス400、TOPIX、NOMURA－BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）、MSCIコクサイ指数
(円ヘッジなし・円ベース）、シティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）を基本資産配分で組み合わせた合成指
数です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、MSCIコクサイ指数は、基準日前日のMSCIコクサイ指
数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したもの、シティ世界国債インデックスは、シティ世界国債インデックス（国内
投信用）を使用しています。基本資産配分は５ページをご参照ください。
－ 1 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
○運用経過
(2015年７月17日～2016年１月25日)
■期中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
◇基準価額の主な変動要因
【各マザーファンドのベンチマークの騰落率】
日本株式
JPX日経インデックス
400
騰落率
△16.2％
日本株式
TOPIX
日本債券
NOMURA－BPI
（総合）
△16.1％
＋2.2％
外国債券
外国株式
シティ世界国債インデックス
MSCIコクサイ指数
（除く日本／円ヘッジなし・
（円ヘッジなし・円ベース）
円ベース）
△15.8％
△3.5％
プラス要因
・日銀の金融緩和政策などを背景とする円金利の低下を受けた日本債券価格の上昇
マイナス要因
・米国での利上げ実施や中国元の切り下げ、資源価格の下落などを背景とした世界的な投資家のリスク回避姿勢に伴う株
式市場の下落および円高の進行
－ 2 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
■投資環境
【日本株式市況】
・期初は高値圏で推移しましたが、2015年８月中旬以降は、米
国の金融政策がこれまでの緩和姿勢から引き締め姿勢に変更
となったことをきっかけに、中国を中心とした新興国経済の
行方に大きな不透明感が台頭したことから資源価格が下落し、
株式市場も下落しました。特に、中国元の切り下げは、他の
新興国通貨や株式市場の下落だけでなく、世界的な金融市場
の動揺につながりました。
出所：ブルームバーグ
【日本債券市況】
・期初から、ギリシャの債務問題をめぐる不透明感の高まりや
中国元の切り下げをきっかけとする世界的な株安、日銀に対
する追加金融緩和期待などを背景に、10年国債利回りは低下
基調となりました。
・2015年12月にFRB（米連邦準備制度理事会）は９年半ぶりの利
上げを実施しましたが、織り込み済みの材料であり市場への
影響は限定的でした。その後、日銀が量的・質的金融緩和政
策の補完措置を決定したことなどを受けて、10年国債利回り
はさらに低下しました。
・期末にかけては、原油価格の下落や中国元の切り下げをきっ
かけとする世界的な株安のなか、10年国債利回りは一時0.2％
出所：ブルームバーグ
を下回る水準まで低下しましたが、その後は利益確定売りや
ECB（欧州中央銀行）理事会で2016年３月の追加金融緩和が示
唆されたことによりリスク資産が反発したことなどから上昇に転じ、0.2％台前半の水準で期を終えました。
－ 3 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
【外国株式市況】
・海外株式市場は期初、高値圏で推移したものの、その後は中
国など新興国をはじめ世界景気の先行きに対する懸念の台頭
や原油など資源価格の下落が嫌気され、下落しました。中国
人民銀行による利下げや預金準備率の引き下げなども実施さ
れましたが、中国株式市場の変動性は依然高く、また資源価
格の下落も続き、投資家のリスク回避の姿勢が広がりました。
（注）グラフの値は、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドル
ベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したもので
す。
【外国債券市況】
・期初から中国株式市場の混乱や原油など資源価格の下落など
を背景に新興国経済に対する懸念が高まったことや、2015年
９月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で新興国経済などの米
国外部の要因に対する懸念の高まりにより利上げが先送りさ
れたことなどをきっかけに、米国・ドイツ国債利回りは低下
傾向となりました。
・その後、10月のFOMCの声明文で12月に利上げする可能性が示
唆されたことなどをきっかけに米国国債利回りは一時上昇し
たものの、2016年に入ると世界的に投資家のリスク回避姿勢
が強まり、米国国債・ドイツ国債ともに利回りは低下しまし
た。
（注）グラフの値は、シティ世界国債インデックス（国内投信
用）です。
出所：ブルームバーグ
【為替市況】
・期初は、米国での利上げ実施への期待から一時１米ドル＝125円台をつけるなど、円安基調で始まりましたが、その後は
中国市場の混乱や資源価格の下落などを背景に市場のリスク回避姿勢が強まったことで円は米ドル、ユーロに対して買
われる展開となり、円高が進行しました。
－ 4 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
■ポートフォリオについて
＜東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型)＞
当ファンドの運用は、国内外の複数の資産（日本株式、日本債券、外国株式、外国債券）を主要投資対象とするマザー
ファンド受益証券を、それぞれの基本投資比率に応じて組み入れました。各マザーファンドの値動きによって生じる組入
比率の変動に対し、基本資産配分からの乖離の修正を適宜行い、期を通じて各資産の基本資産配分を維持しました。
当ファンドの基準価額は、各マザーファンドの値動きを反映し、8.2％下落しました。
【基本資産配分】
投資対象 基本資産
資産
配分比率
日本株式
25％
日本債券
35％
外国株式
25％
外国債券
15％
ファンド名
ベンチマーク
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
JPX日経インデックス400
TOPIX
NOMURA-BPI（総合）
MSCIコクサイ指数
(円ヘッジなし・円ベース)
シティ世界国債インデックス
(除く日本／円ヘッジなし・円ベース)
基本投資
比率
12.5％
12.5％
17.5％
17.5％
12.5％
12.5％
7.5％
7.5％
＜ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド＞
｢業種配分」と「個別銘柄選択」を収益の源泉とし、中長期的にベンチマークとするTOPIXを上回ることを目標に運用を
行いました。業種配分は、委託会社独自の業種分類によりセクターウェイトを決定し、個別銘柄については、徹底した企
業調査・分析をベースに成長性と割安度の双方の視点から銘柄選択を行いました。
当期は、市況関連のシクリカル（景気敏感）業種の組入比率を低めに維持しつつ、国内消費の弱さを背景に内需業種の
組入比率を引き下げる一方、技術革新の進むディフェンシブ（景気変動の影響をあまり受けない）業種の組入比率を引き
上げました。
＜ＴＭＡ日本債券マザーファンド＞
マクロ経済分析や市場動向分析、各種信用分析ツールなどの計量的な分析結果に定性判断を加味して、金利の方向性を
予測する戦略（イールド選択）や事業債などの非国債と国債との利回り格差の拡縮を予測する戦略（スプレッド選択）、個
別銘柄選択という３つの戦略によって、中長期的にベンチマ－ク（NOMURA－BPI（総合））を上回る収益を獲得することを
目標として運用を行いました。
イールド選択は、日銀による強力な国債買入オペレーションを背景に、債券市場は底堅く推移すると判断したことなど
から、期を通じてベンチマーク対比でデュレーションの長期化を基本としました。ただし、市場が不安定化した局面や、
金利上昇が想定された局面では、一時的に中立化しました。
残存年限別構成では、期初から相対的に割安と思われた長期債や超長期債をオーバーウェイト（ベンチマークの構成比
に比べて多く保有）としました。ただし、イールド選択の変更に合わせて、オーバーウェイトする残存期間の保有割合は
調整しました。
スプレッド選択では、一般債の割高修正が進んだことを受けて、信用力に懸念のない事業債を中心に組み入れることで、
ベンチマークに対するオーバーウェイト幅を引き上げました。
＜ＴＭＡ外国株式マザーファンド＞
信託財産の中長期的な成長を目標に「地域配分」、「業種配分」および「個別銘柄選択」を超過収益の源泉として、ベン
チマークとするMSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）を上回る収益率を目標に運用を行いました。
地域配分は、欧米間で大きな優劣はないと判断しましたが、個別銘柄の魅力度などを勘案して、北米地域をオーバー
－ 5 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
ウェイト、欧州地域をアンダーウェイト（ベンチマークの構成比に比べて少なく保有）、アジア・オセアニア地域は主に
オーバーウェイトの方針としました。
セクター配分は、良好な新薬開発パイプラインをテーマとしたヘルスケアセクターや、原油価格の下落により恩恵を受
けやすいと考えられる一般消費財サービスセクターをオーバーウェイトとしました。一方、個別銘柄の魅力度なども勘案
し、情報技術や資本財サービスセクターをアンダーウェイトとしました。
＜ＴＭＡ外国債券マザーファンド＞
国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を実施することによって、ベンチマークとするシティ世界国債インデックス
(除く日本／円ヘッジなし・円ベース）を上回る収益率を目標に運用を行いました。
国別配分では、米国については経済や金融政策動向等を見つつ機動的にポジションを調整しました。一方、ユーロ圏全
体としては、ECBによる量的金融緩和を受けて、アンダーウェイトとしましたが、ECBの緩和的な金融政策を背景にイタリ
アなどの周辺国はアウトパフォーム（市場平均を上回る収益）すると予測し、オーバーウェイトとしました。
デュレーション調整は、ECBの緩和的な金融政策などを受けてユーロ圏を中心にポートフォリオ全体のデュレーションを
長期化しました。
銘柄選択については、イールドカーブ（債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線）を分析し、相対的に割安な銘
柄を投資対象として選択しました。
＜東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド＞
＜ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド＞
＜ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド＞
＜ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド＞
上記ファンドは、各々のベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行いました。
■当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、運用の目標となるベンチマー
クを設けていません。グラフは、当ファンドの
基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
なお、各マザーファンドにおけるベンチマー
クとの差異は、以下の通りです。
＜ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド＞
基準価額は下落しましたが、ディフェンシブ
業種の組入比率を引き上げたことや銘柄選択効
果がプラス寄与したことにより、ベンチマーク
の騰落率を上回りました。
＜ＴＭＡ日本債券マザーファンド＞
基準価額は上昇しました。名目国債対比で軟
調に推移した物価連動国債戦略はマイナス寄与
となったものの、イールド選択、スプレッド選
択がともにプラス寄与したことにより、ベンチ
マークの騰落率を上回りました。
（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
＜ＴＭＡ外国株式マザーファンド＞
基準価額は下落しました。情報技術セクターのアンダーウェイトを主因に業種効果がマイナス寄与したものの、金融や
資本財、情報技術関連の銘柄選択効果がプラス寄与したことや現金保有効果などから、ベンチマークの騰落率を上回りま
した。
－ 6 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜ＴＭＡ外国債券マザーファンド＞
基準価額は下落しましたが、国別配分がプラス寄与したことにより、ベンチマークの騰落率を上回りました。
＜東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド＞
ベンチマークが16.2％下落したのに対して、基準価額は15.5％下落し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりまし
た。
＜ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド＞
ベンチマークが2.2％上昇したのに対して、基準価額は2.2％上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。
＜ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド＞
ベンチマークが15.8％下落したのに対して、基準価額は15.8％下落し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりまし
た。
＜ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド＞
ベンチマークが3.5％下落したのに対して、基準価額は3.4％下落し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。
■分配金
当期においては、市況動向や運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てな
かった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。
◇分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
目
第１期
2015年７月17日～
2016年１月25日
－
－％
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
17
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
○今後の運用方針
＜東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型)＞
引き続き、各資産への投資を基本資産配分から±５％の範囲内に調整することにより、中長期的な成長を目指して運用
を行います。
＜ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド＞
今後の日本経済は、新興国を中心とした海外経済の影響を受ける懸念はあるものの、基調としては安定的に成長すると
予想しています。これまで景気回復をけん引してきた財政支出の効果は低下すると考えますが、資源価格の下落に伴う実
質所得の改善と、企業業績の拡大に伴う賃金の上昇が国内消費の回復につながると見込んでいます。また、高い支持率を
－ 7 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
背景とした安倍政権による構造改革の加速にも期待しています。
国内株式市場は、企業業績の改善傾向は維持するものの、今後減速することが懸念されることから、緩やかな上昇とな
ることを予想します。また、新興国経済の推移や地政学的リスクの高まりに留意するとともに、2017年４月に予定されて
いる消費税率引き上げの影響を見極める必要があると考えます。
以上のような環境下、米国の利上げの影響や中国経済の減速懸念など不透明感の高まりから、外部環境の影響を受けに
くい内需関連やディフェンシブ関連のウェイトを高めとするスタンスを継続します。
＜ＴＭＡ日本債券マザーファンド＞
引き続き好需給を背景に、国内債券市場は底堅く推移すると考えます。ただし、金利低下が進み、国内債券の投資妙味
が薄れていることや、欧米債券市場対比で国内債券の割高感が増していることなどから、今後の金利低下余地は限定的で
あり、おおむね狭い範囲内で推移すると想定します。
以上のような環境下、イールド選択では、金利動向に留意しつつ、長期債や超長期債をオーバーウェイトする戦略を基
本としますが、債券市場は不安定化しやすくなっているため市場動向に留意し機動的に調整する方針です。
スプレッド選択では、マイナス金利政策により市場の平均信用スプレッドには構造的に拡大圧力が働くと思われますの
で、非国債のオーバーウェイト幅を圧縮する方針です。
物価連動国債は、極端に割安な状態にあるため当面ポートフォリオ全体の２％程度の保有割合を維持する方針です。
＜ＴＭＡ外国株式マザーファンド＞
外国株式市場は、緩やかに上昇すると予想します。日本や欧州などの中央銀行による金融緩和政策の継続や、緩やかな
増益基調が予想される企業業績が、外国株式市場のプラス要因となる一方、世界景気見通しが不透明であることがマイナ
ス要因と考えます。なお、米国では利上げを継続する見通しですが、利上げのペースは、景気に十分配慮した緩やかなも
のとなることが予想され、世界経済への影響は限定的なものに留まると想定します。
以上のような環境下、地域配分は北米をオーバーウェイト、欧州をアンダーウェイトとし、セクター配分は、一般消費
財サービスセクターとヘルスケアセクターをオーバーウェイト、金融セクターと情報技術セクターをアンダーウェイトの
方針とします。銘柄選択では、長期の競争優位性を有し、利益成長力と株主還元力を勘案し、割安な企業に投資する方針
を継続します。
＜ＴＭＡ外国債券マザーファンド＞
FRBが利上げを実施し、投資家の関心は今後の利上げのペースに移りました。FRBは政策金利が十分に引き上げられるま
では、量的金融緩和の縮小を目指さない意向であることなどからも、米国長期金利の上昇幅は限られると考えます。ECBの
量的金融緩和継続でドイツを含む欧州金利全体に上昇抑制圧力がかかるものの、FRBによる利上げや債券市場の流動性の低
下に伴い、市場の変動性は大きくなる見通しです。
米ドル円相場は、日銀が金融緩和を継続する一方、FRBは引き続き金融引き締めを予定しており、金融政策の方向性の違
いから緩やかに円安が進むと考えます。ユーロ圏はECBの量的金融緩和および金利がマイナス水準にまで低下していること
などから、ユーロは米ドル、円に対して弱含むと想定しています。
以上のような環境下、国別配分では米国をオーバーウェイト、ユーロ圏全体をアンダーウェイト、デュレーション調整
では米国を中心にポートフォリオ全体のデュレーションをベンチマーク対比で短期化する方針です。
＜東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド＞
＜ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド＞
＜ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド＞
＜ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド＞
引き続き、各ファンドとも各々のベンチマークに連動する運用成果を目指して運用を行います。
－ 8 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年７月17日～2016年１月25日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
69
0.709
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(33)
(0.342)
＊委託した資金の運用の対価
（
販
売
会
社
）
(33)
(0.342)
（
受
託
会
社
）
( 2)
(0.026)
＊運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
提供等の対価
＊運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
2
0.021
）
( 2)
(0.019)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 0)
(0.002)
0
0.003
）
( 0)
(0.003)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
1
0.009
（b） 売 買 委 託 手 数 料
（
株
式
（c） 有 価 証 券 取 引 税
（
（d） そ
株
式
の
他
費
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
＊有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 0)
(0.003)
（
監
査
費
用
）
( 1)
(0.006)
＊保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金
の送金・資産の移転等に要する費用
＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 0)
(0.000)
＊その他は、株式の売却や配当等に係る税金等
72
0.742
（
合
そ
の
他
計
期中の平均基準価額は、9,684円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－ 9 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
○売買及び取引の状況
(2015年７月17日～2016年１月25日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
数
千口
250,173
230,384
154,572
169,912
82,133
57,248
108,871
104,097
定
金
解
額
千円
303,586
303,601
222,274
221,047
130,974
130,868
221,931
219,323
○株式売買比率
口
約
数
千口
21,545
19,949
9,707
11,320
4,855
3,441
6,474
4,942
金
額
千円
26,359
26,511
13,358
14,236
7,654
7,781
12,848
10,044
(2015年７月17日～2016年１月25日)
項
当
東京海上・ＪＰＸ日 ＴＭＡ日本株
経400インデックス アクティブマ
マザーファンド ザーファンド
28,023,861千円 33,893,379千円
37,807,537千円 39,490,059千円
0.74
0.85
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
期
ＴＭＡ外国株式 ＴＭＡ外国株
インデックスマ 式マザーファ
ザーファンド
ンド
20,383,126千円 13,569,981千円
106,371,402千円 22,960,184千円
0.19
0.59
（注）(b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）(c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2015年７月17日～2016年１月25日)
利害関係人との取引状況
該当事項はございません。
利害関係人の発行する有価証券等
＜東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド＞
種
株式
類
買
付
額
百万円
142
売
付
額
百万円
116
当 期 末 保 有 額
百万円
388
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは東
京海上ホールディングス株式会社です。
－ 10 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
○組入資産の明細
(2016年１月25日現在)
親投資信託残高
銘
柄
口
当
数
末
評 価 額
千口
228,628
210,435
144,864
158,592
77,278
53,807
102,396
99,154
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
○投資信託財産の構成
項
期
千円
282,859
282,741
181,211
179,368
119,032
118,870
180,751
180,927
(2016年１月25日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
282,859
282,741
181,211
179,368
119,032
118,870
180,751
180,927
1,060
1,526,819
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
18.5
18.5
11.9
11.7
7.8
7.8
11.8
11.8
0.2
100.0
（注）ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（142,680,273千円）の投資信託財産総額
（143,244,255千円）に対する比率は99.6％です。
（注）ＴＭＡ外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（17,146,414千円）の投資信託財産総額（17,977,815千円）
に対する比率は95.4％です。
（注）ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（95,414,977千円）の投資信託財産総額
（95,924,836千円）に対する比率は99.5％です。
（注）ＴＭＡ外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（21,106,315千円）の投資信託財産総額（21,565,921千円）
に対する比率は97.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは
１米ドル＝118.63円、１カナダドル＝83.87円、１メキシコペソ＝6.43円、１ユーロ＝128.11円、１英ポンド＝169.29円、１スイス
フラン＝116.78円、１スウェーデンクローネ＝13.83円、１ノルウェークローネ＝13.59円、１デンマーククローネ＝17.17円、１
ポーランドズロチ＝28.72円、１豪ドル＝82.90円、１ニュージーランドドル＝76.68円、１香港ドル＝15.22円、１シンガポールドル
＝83.05円、１マレーシアリンギット＝27.79円、１インドルピー＝1.77円、１イスラエルシュケル＝29.78円、１南アフリカランド
＝7.22円です。
－ 11 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2016年１月25日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2015年７月17日～2016年１月25日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド(評価額)
ＴＭＡ日本債券マザーファンド(評価額)
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド(評価額)
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド(評価額)
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド(評価額)
ＴＭＡ外国債券マザーファンド(評価額)
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド(評価額)
ＴＭＡ外国株式マザーファンド(評価額)
未収利息
(B) 負債
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
1,526,819,501
1,057,878
282,859,198
282,741,204
181,211,495
179,368,050
119,032,102
118,870,671
180,751,124
180,927,778
1
504,650
500,633
4,017
1,526,314,851
1,662,298,195
△ 135,983,344
1,662,298,195口
9,182円
（注）当ファンドの期首元本額は1,076,512,393円、期中追加設定
元本額は590,056,414円、期中一部解約元本額は4,270,612円
です。
（注）当期末の元本の欠損は135,983,344円です。
（注）当期末の１口当たり純資産額は0.9182円です。
円
(A) 配当等収益
9
受取利息
9
(B) 有価証券売買損益
△108,999,160
売買益
11,372,450
売買損
△120,371,610
(C) 信託報酬等
△ 10,415,876
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△119,415,027
(E) 追加信託差損益金
(売買損益相当額)
△ 16,568,317
(△ 16,568,317)
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)
△135,983,344
(G) 収益分配金
0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
△135,983,344
追加信託差損益金
△ 16,568,317
(配当等相当額)
(
(売買損益相当額)
(△ 17,334,430)
分配準備積立金
繰越損益金
766,113)
2,142,923
△121,557,950
（注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注）(C)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示していま
す。
（注）(E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,142,923
円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、および信託約
款に規定する収益調整金（766,113円）より分配対象収益は
2,909,036円（１万口当たり17円）でしたが、当期に分配し
た金額はありません。
－ 12 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2016年１月25日現在)
＜ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド全体(86,199,575千口)の内容です。
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額 面 金 額 評
千円
72,885,000
8,319,600
( 8,319,600)
4,779,000
( 4,779,000)
11,514,856
(11,514,856)
97,498,456
(24,613,456)
価
期
末
うちＢＢ格以下
額 組 入 比 率
組 入 比 率
千円
79,788,395
8,873,921
( 8,873,921)
4,958,580
( 4,958,580)
12,236,518
( 12,236,518)
105,857,416
( 26,069,020)
％
74.8
8.3
( 8.3)
4.6
( 4.6)
11.5
(11.5)
99.3
(24.4)
％
－
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
50.2
24.7
－
3.8
2.1
2.5
( 3.8)
( 2.1)
(2.5)
1.2
0.7
2.7
( 1.2)
( 0.7)
(2.7)
5.6
2.9
3.0
( 5.6)
( 2.9)
(3.0)
60.7
30.4
8.2
(10.6)
( 5.7)
(8.2)
（注）( )内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 13 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第109回利付国債（５年）
第110回利付国債（５年）
第112回利付国債（５年）
第113回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第117回利付国債（５年）
第118回利付国債（５年）
第119回利付国債（５年）
第120回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第123回利付国債（５年）
第124回利付国債（５年）
第125回利付国債（５年）
第３回利付国債（40年）
第４回利付国債（40年）
第５回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第８回利付国債（40年）
第290回利付国債（10年）
第291回利付国債（10年）
第292回利付国債（10年）
第293回利付国債（10年）
第294回利付国債（10年）
第295回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第299回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
第301回利付国債（10年）
第302回利付国債（10年）
第303回利付国債（10年）
第304回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第307回利付国債（10年）
第308回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第311回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第313回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
銘柄別開示
柄
利
率
％
0.1
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.4
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
－ 14 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
600,000
750,000
750,000
500,000
800,000
200,000
700,000
400,000
400,000
400,000
250,000
1,050,000
2,400,000
250,000
1,600,000
300,000
300,000
100,000
250,000
285,000
250,000
700,000
140,000
750,000
780,000
670,000
500,000
300,000
200,000
800,000
800,000
550,000
550,000
750,000
1,000,000
300,000
800,000
700,000
560,000
400,000
400,000
150,000
500,000
400,000
700,000
末
価
額
千円
601,542
755,137
757,455
503,770
806,672
201,138
704,256
402,640
402,780
401,424
251,822
1,054,084
2,409,936
251,097
1,607,056
378,153
378,837
120,623
294,202
318,122
255,820
721,301
143,960
777,645
813,906
697,523
518,145
312,252
208,202
837,840
840,872
576,235
578,077
785,550
1,050,440
316,089
845,512
733,670
585,743
414,676
423,292
159,903
527,875
425,548
740,936
償還年月日
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/９/20
2050/３/20
2051/３/20
2052/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2055/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
国債証券
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第320回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第323回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第329回利付国債（10年）
第330回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第337回利付国債（10年）
第338回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
第１回利付国債（30年）
第２回利付国債（30年）
第３回利付国債（30年）
第５回利付国債（30年）
第７回利付国債（30年）
第８回利付国債（30年）
第９回利付国債（30年）
第11回利付国債（30年）
第14回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第19回利付国債（30年）
第20回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第22回利付国債（30年）
第23回利付国債（30年）
第24回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
柄
利
率
％
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.4
0.4
0.4
2.8
2.4
2.3
2.2
2.3
1.8
1.4
1.7
2.4
2.5
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
－ 15 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
500,000
450,000
450,000
350,000
150,000
450,000
300,000
400,000
500,000
800,000
600,000
150,000
900,000
850,000
700,000
950,000
300,000
1,100,000
1,550,000
1,150,000
850,000
90,000
90,000
120,000
10,000
90,000
110,000
140,000
150,000
200,000
240,000
200,000
200,000
130,000
160,000
220,000
160,000
200,000
200,000
180,000
270,000
250,000
300,000
300,000
350,000
300,000
末
価
額
千円
530,605
478,759
476,109
371,154
158,146
475,285
314,943
420,568
520,125
844,200
633,312
156,105
936,351
884,323
728,224
980,048
309,351
1,114,971
1,583,511
1,173,368
866,082
117,950
113,440
149,744
12,391
112,980
129,473
155,747
173,662
254,118
308,887
250,424
250,158
167,237
199,820
282,671
205,529
257,058
249,686
232,176
348,794
318,447
376,833
370,974
440,625
358,962
償還年月日
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2031/５/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/６/20
2034/３/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
国債証券
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第42回利付国債（30年）
第43回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第47回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第39回利付国債（20年）
第40回利付国債（20年）
第41回利付国債（20年）
第42回利付国債（20年）
第43回利付国債（20年）
第44回利付国債（20年）
第45回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第49回利付国債（20年）
第50回利付国債（20年）
第51回利付国債（20年）
第52回利付国債（20年）
第53回利付国債（20年）
第59回利付国債（20年）
第60回利付国債（20年）
第62回利付国債（20年）
第64回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第66回利付国債（20年）
第67回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第69回利付国債（20年）
第70回利付国債（20年）
第71回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第75回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第80回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
柄
利
率
％
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.5
1.5
1.6
1.4
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
1.7
1.4
0.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.1
2.1
1.9
2.1
2.1
2.1
－ 16 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
320,000
290,000
280,000
440,000
200,000
360,000
200,000
50,000
100,000
250,000
350,000
420,000
400,000
230,000
600,000
420,000
210,000
190,000
760,000
450,000
350,000
80,000
310,000
330,000
80,000
230,000
240,000
230,000
320,000
330,000
380,000
370,000
300,000
160,000
150,000
400,000
410,000
290,000
160,000
430,000
120,000
230,000
10,000
290,000
300,000
200,000
末
価
額
千円
397,148
347,420
335,594
516,793
230,224
422,848
230,166
56,343
112,772
281,845
394,453
452,369
430,556
253,013
629,682
443,536
222,841
199,017
822,350
497,587
386,326
87,971
341,626
365,673
87,824
254,757
268,320
258,324
356,896
361,234
400,846
421,659
342,840
181,592
171,876
468,032
476,420
345,381
187,891
502,859
140,726
270,204
11,567
341,437
354,111
236,644
償還年月日
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
2044/３/20
2044/６/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/６/20
2045/９/20
2018/３/20
2018/９/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/９/21
2021/３/22
2021/３/22
2021/６/21
2021/９/21
2021/12/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/12/20
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
国債証券
第84回利付国債（20年）
第85回利付国債（20年）
第87回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第93回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第96回利付国債（20年）
第98回利付国債（20年）
第99回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第103回利付国債（20年）
第104回利付国債（20年）
第105回利付国債（20年）
第107回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第109回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第111回利付国債（20年）
第112回利付国債（20年）
第113回利付国債（20年）
第114回利付国債（20年）
第115回利付国債（20年）
第116回利付国債（20年）
第117回利付国債（20年）
第118回利付国債（20年）
第120回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第122回利付国債（20年）
第123回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第126回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第128回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第130回利付国債（20年）
第131回利付国債（20年）
第132回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第135回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第137回利付国債（20年）
第138回利付国債（20年）
柄
利
率
％
2.0
2.1
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3
2.1
2.1
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.6
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
－ 17 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
300,000
170,000
300,000
230,000
50,000
200,000
100,000
150,000
100,000
150,000
150,000
260,000
200,000
150,000
360,000
350,000
350,000
300,000
250,000
200,000
250,000
200,000
300,000
200,000
200,000
300,000
300,000
200,000
110,000
300,000
300,000
200,000
300,000
100,000
220,000
300,000
250,000
100,000
100,000
140,000
200,000
120,000
50,000
130,000
200,000
200,000
末
価
額
千円
352,059
201,706
358,929
279,185
59,748
237,426
119,795
183,457
120,030
180,484
180,804
316,945
246,620
181,398
435,765
424,525
415,656
356,631
303,632
245,768
304,030
243,524
365,691
246,416
246,700
365,814
361,884
230,158
131,285
353,946
366,543
241,590
371,268
120,859
262,616
358,242
294,980
117,923
116,400
162,939
235,854
141,399
58,137
149,132
232,316
226,192
償還年月日
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
国債証券
第139回利付国債（20年）
第140回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第143回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第146回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第149回利付国債（20年）
第150回利付国債（20年）
第151回利付国債（20年）
第152回利付国債（20年）
第153回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第661回東京都公募公債
第662回東京都公募公債
第716回東京都公募公債
第７回東京都公募公債（30年）
第１回東京都公募公債（20年）
第２回東京都公募公債（20年）
第10回東京都公募公債（20年）
第11回東京都公募公債（20年）
第146回神奈川県公募公債
第155回神奈川県公募公債
第301回大阪府公募公債（10年）
平成19年度第11回兵庫県公募公債
平成20年度第５回静岡県公募公債
平成25年度第５回静岡県公募公債
平成24年度第４回愛知県公募公債（20年）
平成24年度第12回愛知県公募公債（30年）
平成25年度第４回愛知県公募公債（10年）
平成19年度第２回埼玉県公募公債
平成22年度第10回埼玉県公募公債（20年）
第12回埼玉県公募公債（20年）
平成24年度第９回福岡県公募公債
平成20年度第３回千葉県公募公債
平成21年度第１回千葉県公募公債
第13回千葉県公募公債（20年）
平成19年度第１回新潟県公募公債
第４回群馬県公募公債（10年）
第５回群馬県公募公債（10年）
第３回群馬県公募公債（20年）
第48回共同発行市場公募地方債
利
率
％
1.6
1.7
1.7
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.2
1.2
1.3
1.2
1.6
1.67
0.77
2.51
1.54
1.97
2.33
2.22
1.76
1.61
1.83
1.76
1.59
0.926
1.687
2.12
0.856
1.93
1.94
1.73
0.71
1.78
1.53
1.701
1.99
1.76
1.71
1.687
1.7
－ 18 －
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
70,000
80,208
180,000
208,859
200,000
231,970
500,000
571,500
200,000
225,524
450,000
521,392
450,000
520,267
600,000
683,160
450,000
503,896
450,000
502,929
550,000
604,032
630,000
668,619
400,000
423,396
200,000
214,626
700,000
736,904
72,885,000
79,788,395
150,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
340,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
112,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
156,141
208,558
104,413
124,882
220,504
113,723
120,263
358,821
203,866
103,703
347,068
102,905
208,384
211,424
113,831
117,274
105,164
102,637
118,052
114,671
104,014
104,267
117,296
114,044
102,840
103,049
104,610
113,777
305,613
償還年月日
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2018/９/20
2018/９/20
2022/12/20
2038/９/17
2023/６/20
2023/９/20
2026/９/18
2027/３/19
2017/３/20
2018/６/20
2017/４/26
2017/11/15
2018/10/30
2023/７/25
2032/６/11
2042/９/19
2023/５/30
2017/６/28
2030/11/12
2032/５/24
2022/12/26
2018/７/25
2019/４/25
2032/10/15
2017/７/26
2017/11/24
2018/11/22
2032/６/25
2017/３/24
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
地方債証券
第49回共同発行市場公募地方債
第51回共同発行市場公募地方債
第56回共同発行市場公募地方債
第57回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第112回共同発行市場公募地方債
第118回共同発行市場公募地方債
平成19年度第１回新潟市公募公債（10年）
平成19年度第10回大阪市公募公債
平成24年度第６回大阪市公募公債
第481回名古屋市公募公債（10年）
第９回名古屋市公募公債（30年）
平成22年度第４回神戸市公募公債（20年）
平成22年度第３回横浜市公募公債
第25回横浜市公募公債（20年）
平成20年度第２回札幌市公募公債
平成24年度第１回札幌市公募公債
第14回川崎市公募公債（20年）
第１回川崎市15年公募公債
第２回川崎市15年公募公債
平成24年度第２回北九州市公募公債
平成18年度第６回福岡市公募公債
第４回さいたま市公募公債
平成18年度第１回鹿児島県公募公債（10年）
第37回地方公共団体金融機構債券
第45回地方公共団体金融機構債券
第２回公営企業債券（20年）
第10回公営企業債券（20年）
小
計
特殊債券(除く金融債)
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第344回政府保証道路債券
第３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第864回政府保証公営企業債券
第865回政府保証公営企業債券
第１回政府保証阪神高速道路株式会社債券
第７回政府保証中日本高速道路債券
利
率
％
1.8
1.9
1.72
1.65
1.49
1.5
1.59
1.64
0.84
0.84
1.72
1.74
0.797
0.744
2.095
1.895
1.168
1.72
1.93
1.79
1.79
1.78
1.63
0.715
1.8
1.8
1.9
0.852
0.791
1.45
2.21
2.0
1.6
1.5
1.6
1.9
1.9
2.0
2.0
1.6
1.9
2.0
1.6
2.0
－ 19 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
116,300
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
300,000
100,000
200,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
240,000
361,300
200,000
200,000
100,000
100,000
8,319,600
227,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
101,000
354,000
224,000
109,000
178,000
110,000
100,000
末
価
額
千円
118,787
102,554
102,976
102,973
206,074
155,844
314,667
105,312
209,416
104,903
154,710
103,069
104,153
104,235
116,542
116,868
105,060
114,388
104,458
115,474
115,477
106,209
106,850
104,013
101,582
243,796
366,329
208,598
208,104
108,620
116,084
8,873,921
229,510
106,648
100,014
100,130
109,035
109,163
101,969
358,024
233,490
109,797
179,621
110,297
100,921
償還年月日
2017/４/25
2017/６/23
2017/11/24
2017/12/25
2018/３/23
2018/10/25
2019/４/25
2019/６/25
2022/７/25
2023/１/25
2017/12/26
2017/12/19
2022/11/18
2022/12/20
2042/９/19
2030/９/13
2020/９/18
2032/７/16
2018/６/20
2032/４/23
2032/３/19
2019/９/20
2020/６/22
2022/12/26
2016/12/26
2016/12/26
2016/10/31
2022/６/28
2023/２/28
2022/12/20
2024/９/24
2016/８/25
2020/７/15
2016/１/29
2016/２/26
2021/２/26
2021/３/26
2016/７/28
2016/８/31
2018/11/28
2016/６/22
2016/７/20
2016/３/31
2016/７/15
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
特殊債券(除く金融債)
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第877回政府保証公営企業債券
第879回政府保証公営企業債券
第16回政府保証日本政策投資銀行債券
第19回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第870回政府保証公営企業債券
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券
第51回政府保証関西国際空港債券
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第472回関西電力株式会社社債
第322回中国電力株式会社社債
第445回東北電力株式会社社債
第393回九州電力株式会社社債
第404回九州電力株式会社社債
第39回日本政策投資銀行債券
第46回日本政策投資銀行債券
第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第７回道路債券
第21回道路債券
第33回道路債券
第30回株式会社日本政策金融公庫社債
第46回都市再生債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第41回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
利
率
％
1.8
1.8
1.9
2.3
1.9
1.7
1.8
1.8
1.8
1.7
1.8
1.4
1.4
1.5
0.819
0.834
0.605
1.7
0.815
2.1
1.79
2.95
1.792
2.01
1.884
1.75
1.69
2.7
1.3
2.7
2.75
2.91
0.825
1.12
2.08
1.51
1.89
1.76
1.67
1.64
1.51
1.48
1.47
1.41
－ 20 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
149,000
100,000
100,000
200,000
130,000
100,000
107,000
102,000
311,000
113,000
105,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
159,000
100,000
200,000
4,779,000
100,000
100,000
300,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
47,826
71,426
68,044
67,925
67,693
72,383
74,979
75,992
77,322
79,813
末
価
額
千円
149,642
101,292
102,707
243,004
133,425
102,611
108,978
103,167
315,447
114,656
106,935
205,780
104,207
104,972
104,631
209,750
206,610
161,291
104,781
226,068
4,958,580
104,073
125,902
312,762
102,457
214,110
205,412
103,398
128,026
211,580
115,981
128,800
131,730
104,267
209,380
51,473
75,291
73,090
72,457
71,881
76,823
79,078
80,034
81,570
83,945
償還年月日
2016/４/26
2016/10/31
2017/７/31
2027/10/29
2017/７/18
2017/９/19
2017/２/28
2016/９/29
2016/11/30
2016/12/28
2017/２/28
2018/４/20
2019/４/30
2019/８/30
2022/９/30
2023/１/31
2023/５/31
2016/12/21
2023/２/17
2022/８/31
2018/11/22
2029/11/22
2018/11/22
2017/６/23
2020/10/23
2017/９/20
2018/３/20
2035/９/20
2021/３/19
2022/６/20
2033/６/20
2034/６/20
2022/10/26
2020/11/20
2037/11/10
2045/10/10
2046/５/10
2046/６/10
2046/７/10
2046/８/10
2046/９/10
2046/10/10
2046/11/10
2046/12/10
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第４回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第15回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回国際協力機構債券
第18回株式会社大林組無担保社債
第15回清水建設株式会社無担保社債
第３回ヒューリック株式会社無担保社債
第13回武田薬品工業株式会社無担保社債
第16回住友ゴム工業株式会社無担保社債
第53回新日本製鐵株式会社無担保社債
第46回株式会社神戸製鋼所無担保社債
第20回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社社債
第12回株式会社フジクラ無担保社債
第22回株式会社豊田自動織機無担保社債
第17回富士通株式会社無担保社債
第11回パナソニック株式会社無担保社債
第26回ソニー株式会社無担保社債
第27回ソニー株式会社無担保社債
第22回三菱重工業株式会社無担保社債
第１回日本生命2012基金特定目的会社特定社債
第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１回特定社債
第64回三井物産株式会社無担保社債
第36回住友商事株式会社無担保社債
第66回三菱商事株式会社無担保社債
第41回株式会社クレディセゾン無担保社債
第57回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第124回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第127回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
利
率
％
1.42
1.44
1.4
1.44
1.34
1.26
1.21
1.11
1.09
1.28
1.25
1.07
1.08
1.3
2.25
1.82
1.69
1.79
1.81
1.88
2.18
0.825
0.588
1.18
0.8
0.549
2.19
1.77
1.97
0.453
0.826
0.821
3.0
1.081
2.068
0.664
2.03
0.87
1.12
2.36
2.21
2.08
0.79
2.22
1.51
1.275
－ 21 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
78,549
79,175
79,611
79,791
80,247
80,134
81,620
82,224
85,132
86,011
84,184
83,574
84,444
86,915
44,166
14,559
59,844
77,859
26,051
207,739
29,624
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
末
価
額
千円
82,653
83,402
83,680
84,059
84,063
83,522
84,823
84,943
87,834
89,817
87,840
86,245
87,182
91,024
47,679
15,067
62,615
82,294
27,574
221,445
32,088
104,377
100,576
203,710
101,977
100,871
102,940
205,360
206,118
100,371
101,606
103,804
106,357
203,884
210,520
100,346
206,150
101,518
101,976
237,894
213,080
205,904
100,826
113,120
213,208
105,640
償還年月日
2047/１/10
2047/２/10
2047/３/10
2047/４/10
2047/５/10
2047/６/10
2047/７/10
2047/８/10
2047/12/10
2048/２/10
2048/３/10
2048/４/10
2048/５/10
2048/６/10
2037/５/10
2036/12/10
2039/２/10
2040/３/10
2040/４/10
2040/12/10
2042/３/10
2022/９/20
2017/５/９
2017/12/１
2020/４/24
2018/３/22
2017/６/28
2017/９/20
2017/10/27
2017/４/17
2018/９/７
2022/９/20
2018/５/８
2018/３/20
2019/６/20
2017/３/17
2017/９/12
2018/８/３
2018/８/８
2027/５/21
2019/７/25
2017/７/28
2017/４/27
2022/10/27
2021/４/16
2021/７/14
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第７回株式会社東京三菱銀行無担保社債（劣後特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付）
第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付）
第15回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付）
第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第20回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債
第43回日立キャピタル株式会社無担保社債
第44回三井不動産株式会社無担保社債
第65回三菱地所株式会社無担保社債
第７回東日本旅客鉄道株式会社社債
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第20回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第38回西日本鉄道株式会社無担保社債
第52回日本電信電話株式会社電信電話債券
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債
第416回東北電力株式会社社債
第253回四国電力株式会社社債
第265回北海道電力株式会社社債
第３回電源開発株式会社無担保社債
第23回東京瓦斯株式会社無担保社債
第７回大阪瓦斯株式会社無担保社債
第17回東邦瓦斯株式会社無担保社債
第１回ディー・エヌ・ビー・バンク円貨社債（2012）
第２回ノルデア・バンク円貨社債（2012）
第９回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債
第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債
第16回コーペラティブ・セントラル・ラボバンク・ネダーランド円貨社債
小
計
合
計
利
率
％
2.11
1.68
2.78
1.62
2.87
0.538
0.57
1.173
2.04
3.3
2.02
2.39
1.74
1.77
2.14
2.166
2.0
1.77
1.96
0.83
1.0
2.0
2.01
1.01
3.4
3.175
1.91
1.2
1.32
1.2
1.142
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
100,000
107,144
200,000
213,760
200,000
241,444
100,000
107,509
100,000
121,774
100,000
100,471
100,000
100,630
100,000
104,723
100,000
114,672
200,000
210,068
100,000
111,801
100,000
113,016
100,000
109,929
100,000
102,731
100,000
104,520
100,000
118,692
100,000
102,300
100,000
101,897
200,000
208,788
100,000
101,344
100,000
104,204
200,000
209,770
100,000
111,458
100,000
105,308
100,000
103,773
200,000
212,566
100,000
101,746
100,000
101,404
100,000
101,147
100,000
101,178
100,000
101,230
11,514,856
12,236,518
97,498,456
105,857,416
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。
－ 22 －
償還年月日
2019/12/20
2021/４/28
2026/４/27
2022/３/22
2026/11/６
2017/３/17
2017/６/20
2021/９/６
2032/12/20
2017/８/25
2022/９/20
2022/２/15
2022/９/20
2017/９/20
2018/４/25
2029/１/29
2017/４/17
2017/３/17
2018/６/20
2018/６/25
2023/６/23
2018/12/25
2023/12/20
2023/６/９
2017/３/20
2018/２/19
2017/２/２
2017/６/15
2017/２/９
2017/３/９
2017/５/25
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜ＴＭＡ日本債券マザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ日本債券マザーファンド全体(65,245,667千口)の内容です。
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
国債証券
地方債証券
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額 面 金 額 評
千円
62,170,000
( 1,870,000)
200,000
( 200,000)
18,688,842
(18,688,842)
81,058,842
(20,758,842)
価
期
末
うちＢＢ格以下
額 組 入 比 率
組 入 比 率
千円
68,005,939
( 1,991,286)
200,158
( 200,158)
18,891,621
(18,891,621)
87,097,718
(21,083,065)
％
77.6
( 2.3)
0.2
( 0.2)
21.6
(21.6)
99.4
(24.0)
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
49.1
28.5
－
( 2.3)
( －)
( －)
－
0.1
0.1
( －)
( 0.1)
(0.1)
6.1
10.9
4.5
( 6.1)
(10.9)
(4.5)
55.2
39.5
4.6
( 8.4)
(11.1)
(4.6)
（注）( )内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第120回利付国債（５年）
第121回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第123回利付国債（５年）
第124回利付国債（５年）
第125回利付国債（５年）
第126回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第２回利付国債（40年）
第３回利付国債（40年）
第４回利付国債（40年）
第312回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第329回利付国債（10年）
第330回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第337回利付国債（10年）
銘柄別開示
柄
利
率
％
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
1.2
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.5
0.3
－ 23 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
580,000
690,000
5,570,000
1,110,000
5,170,000
8,310,000
2,290,000
260,000
450,000
470,000
610,000
1,050,000
5,610,000
250,000
60,000
220,000
870,000
3,350,000
1,850,000
末
価
額
千円
584,228
692,511
5,591,667
1,114,595
5,192,696
8,346,647
2,300,076
340,262
566,100
592,439
770,301
1,111,141
5,835,802
263,812
63,331
228,885
905,130
3,455,960
1,875,178
償還年月日
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/12/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2020/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/９/20
2024/12/20
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
国債証券
第341回利付国債（10年）
第３回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第17回利付国債（30年）
第19回利付国債（30年）
第20回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第22回利付国債（30年）
第23回利付国債（30年）
第24回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第26回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第48回利付国債（20年）
第69回利付国債（20年）
第70回利付国債（20年）
第75回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第77回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第79回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第85回利付国債（20年）
第87回利付国債（20年）
第88回利付国債（20年）
第89回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第96回利付国債（20年）
第99回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第146回利付国債（20年）
柄
利
率
％
0.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.5
2.1
2.4
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.2
2.3
2.2
2.3
2.1
2.3
2.1
2.1
1.9
2.1
1.8
1.7
－ 24 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
410,000
80,000
450,000
340,000
790,000
150,000
130,000
110,000
160,000
820,000
290,000
610,000
670,000
100,000
1,370,000
240,000
1,390,000
630,000
1,260,000
210,000
780,000
20,000
1,160,000
100,000
180,000
60,000
1,130,000
100,000
40,000
60,000
70,000
1,000,000
320,000
900,000
400,000
220,000
50,000
1,100,000
1,190,000
250,000
100,000
1,610,000
280,000
50,000
40,000
110,000
末
価
額
千円
413,173
99,829
579,163
431,772
988,124
192,966
162,354
141,335
205,529
1,053,937
362,044
773,211
864,212
129,183
1,745,092
301,466
1,718,846
793,125
1,507,640
260,628
934,440
22,443
1,347,920
119,097
211,464
69,406
1,317,342
115,889
46,725
70,221
82,625
1,183,220
375,529
1,067,859
478,572
266,230
59,999
1,335,235
1,422,002
305,762
120,030
1,940,629
332,525
60,726
47,170
127,176
償還年月日
2025/12/20
2030/５/20
2034/６/20
2034/12/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2020/12/21
2024/３/20
2024/６/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2031/12/20
2033/９/20
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
国債証券
第17回利付国債（物価連動・10年）
第18回利付国債（物価連動・10年）
第19回利付国債（物価連動・10年）
第20回利付国債（物価連動・10年）
小
計
地方債証券
第３回大阪府住宅供給公社債券
第４回大阪府住宅供給公社債券
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第467回関西電力株式会社社債
第491回関西電力株式会社社債
第302回北陸電力株式会社社債
第463回東北電力株式会社社債
第425回九州電力株式会社社債
第428回九州電力株式会社社債
第308回北海道電力株式会社社債
第320回北海道電力株式会社社債
第51回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第46回株式会社日本政策金融公庫社債
第47回株式会社日本政策金融公庫社債
第102回都市再生債券
第42回独立行政法人福祉医療機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第38回日本学生支援債券
第39回日本学生支援債券
第41回鹿島建設株式会社無担保社債
第６回西松建設株式会社無担保社債
第22回前田建設工業株式会社無担保社債
第１回戸田建設株式会社無担保社債
第２回五洋建設株式会社無担保社債
第３回五洋建設株式会社無担保社債
第４回大和ハウス工業株式会社無担保社債
第１回三井製糖株式会社無担保社債
第14回森永製菓株式会社無担保社債
第29回サッポロホールディングス株式会社無担保社債
第１回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債
第23回双日株式会社無担保社債
第27回双日株式会社無担保社債
第３回Ｊ．フロント リテイリング株式会社無担保社債
第４回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債
第11回森ビル株式会社無担保社債
第12回森ビル株式会社無担保社債
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
560,000
605,682
470,000
504,902
670,000
702,526
170,000
178,175
62,170,000
68,005,939
償還年月日
2023/９/10
2024/３/10
2024/９/10
2025/３/10
0.589
0.472
100,000
100,000
200,000
100,182
99,976
200,158
2018/２/19
2016/10/21
1.67
0.527
1.04
0.72
0.281
0.936
1.155
0.585
0.101
0.1
0.1
0.1
0.1
2.27
2.03
1.28
1.25
0.1
0.1
0.71
0.5
0.43
0.42
0.87
0.68
0.28
0.272
0.445
0.308
0.548
0.9
1.35
0.302
1.071
0.91
0.8
100,000
100,000
100,000
41,600
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
300,000
100,000
100,000
24,501
52,546
86,011
84,184
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
103,525
100,250
103,799
41,880
100,021
102,554
103,719
101,098
199,984
99,986
299,958
99,990
100,000
26,599
56,516
89,817
87,840
99,988
99,987
101,174
100,675
200,976
100,400
101,304
101,391
100,343
200,184
100,430
200,502
100,495
100,358
205,902
100,200
104,740
102,131
102,105
2018/９/20
2016/12/20
2021/５/25
2017/６/23
2017/２/24
2024/７/25
2020/９/25
2021/12/24
2018/３/20
2017/５/25
2017/５/25
2018/３/20
2018/６/20
2037/11/10
2038/５/10
2048/２/10
2048/３/10
2017/２/20
2017/６/20
2018/７/19
2020/７/24
2019/９/４
2020/９/９
2018/７/26
2021/７/30
2019/６/20
2019/12/９
2017/12/６
2019/９/12
2017/５/31
2016/９/５
2019/５/30
2020/８/５
2023/９/１
2019/８/14
2020/11/５
－ 25 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第13回森ビル株式会社無担保社債
第７回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第18回レンゴー株式会社無担保社債
第19回レンゴー株式会社無担保社債
第26回昭和電工株式会社無担保社債
第27回昭和電工株式会社無担保社債
第７回セントラル硝子株式会社無担保社債
第６回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
第18回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
第９回宇部興産株式会社無担保社債
第11回宇部興産株式会社無担保社債
第36回ＤＩＣ株式会社無担保社債
第４回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債
第４回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債
第８回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債
第23回東洋ゴム工業株式会社無担保社債
第25回東洋ゴム工業株式会社無担保社債
第８回日本電気硝子株式会社無担保社債
第23回太平洋セメント株式会社無担保社債
第62回株式会社神戸製鋼所無担保社債
第22回日新製鋼株式会社無担保社債
第23回日新製鋼株式会社無担保社債
第13回三井金属鉱業株式会社無担保社債
第24回三菱マテリアル株式会社無担保社債
第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債
第３回株式会社森精機製作所無担保社債
第８回株式会社荏原製作所無担保社債
第９回株式会社椿本チエイン無担保社債
第３回セガサミーホールディングス株式会社無担保社債
第55回株式会社東芝無担保社債
第28回富士電機株式会社無担保社債
第１回日本電産株式会社無担保社債
第35回富士通株式会社無担保社債
第12回パナソニック株式会社無担保社債
第13回パナソニック株式会社無担保社債
第15回三井造船株式会社無担保社債
第36回石川島播磨重工業株式会社無担保社債
第39回株式会社ＩＨＩ無担保社債
第１回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債
第１回日本生命2012基金特定目的会社特定社債
第１回Ｂ号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債
第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１回特定社債
第１回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債
第１回日本生命2015基金特定目的会社特定社債
第27回マツダ株式会社無担保社債
利
率
％
0.466
0.258
0.451
0.271
0.63
0.734
0.53
0.665
0.281
0.604
0.532
0.53
0.999
1.145
0.518
0.77
0.73
0.678
0.79
0.579
0.33
0.64
0.76
0.8
0.494
0.515
0.53
0.394
0.519
0.75
0.381
0.386
0.339
0.387
0.568
0.63
1.0
0.389
1.05
0.87
0.85
1.12
0.82
0.51
0.406
0.323
－ 26 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
300,000
400,000
200,000
100,000
200,000
末
価
額
千円
100,674
100,070
100,656
100,040
100,460
101,003
100,661
101,524
100,067
100,799
101,054
100,107
204,508
104,142
100,557
99,658
98,605
202,780
202,638
99,049
100,090
100,742
101,844
100,287
100,608
100,256
100,679
100,597
100,068
95,633
100,312
100,399
200,764
200,566
100,575
100,387
100,870
100,169
100,399
203,036
100,890
305,928
405,396
201,372
100,358
200,410
償還年月日
2020/５/19
2016/６/20
2021/９/３
2020/９/２
2021/６/４
2022/６/23
2021/10/15
2019/12/12
2020/12/３
2018/６/６
2021/６/４
2022/２/４
2020/６/25
2022/12/14
2021/６/４
2016/９/12
2017/９/15
2019/５/30
2018/９/10
2022/５/20
2017/３/10
2019/３/８
2020/11/27
2016/７/22
2022/２/25
2017/６/13
2018/12/20
2019/４/25
2019/６/17
2018/５/30
2020/９/４
2017/９/20
2019/６/12
2020/３/19
2022/３/18
2019/12/12
2017/３/９
2019/６/17
2016/８/５
2018/８/３
2017/８/９
2018/８/８
2018/８/８
2019/８/７
2019/８/５
2019/７/18
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第１回株式会社第一興商無担保社債
第２回株式会社第一興商無担保社債
第２回株式会社ニフコ無担保社債
第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債
第77回伊藤忠商事株式会社無担保社債
第92回丸紅株式会社無担保社債
第100回丸紅株式会社無担保社債
第４回長瀬産業株式会社無担保社債
第16回豊田通商株式会社無担保社債
第26回阪和興業株式会社無担保社債
第27回株式会社丸井グループ無担保社債
第48回株式会社クレディセゾン無担保社債
第53回株式会社クレディセゾン無担保社債
第１回株式会社新生銀行無担保社債
第２回株式会社新生銀行無担保社債
第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後特約付）
第１回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後特約付）
第４回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付）
第11回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付）
第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特約付）
第３回みずほフィナンシャルグループ（劣後特約付）
第11回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付）
第４回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第８回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第25回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債
第９回東京センチュリーリース株式会社無担保社債
第16回ポケットカード株式会社無担保社債
第18回リコーリース株式会社無担保社債
第21回リコーリース株式会社無担保社債
第３回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
第63回アコム株式会社無担保社債
第68回アコム株式会社無担保社債
第９回株式会社ジャックス無担保社債
第１回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債
第３回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債
第47回日立キャピタル株式会社無担保社債
第２回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債
第178回オリックス株式会社無担保社債
第182回オリックス株式会社無担保社債
第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債
第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第６回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債
第43回三井不動産株式会社無担保社債
第20回東京建物株式会社無担保社債
第21回東急不動産株式会社無担保社債
利
率
％
0.486
0.806
0.426
1.378
0.487
0.756
0.619
0.753
1.35
0.44
0.337
1.038
0.435
0.326
0.367
0.94
0.857
2.766
1.78
0.911
0.81
2.17
1.81
1.99
0.212
0.151
0.76
0.319
0.266
0.402
0.99
0.95
0.79
0.48
0.68
0.874
0.45
0.552
0.272
0.687
0.346
0.245
0.748
1.272
0.658
0.639
－ 27 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
価
額
千円
100,333
101,463
100,412
105,478
100,761
101,628
101,439
101,623
212,028
200,734
100,321
102,955
99,823
100,018
200,068
101,766
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100,001
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100,014
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100,108
100,271
100,980
101,884
101,453
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100,685
103,425
200,354
100,686
99,614
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200,294
100,050
100,684
105,066
100,871
101,349
償還年月日
2017/７/28
2019/７/30
2017/10/23
2021/６/４
2021/５/28
2019/７/19
2020/11/27
2019/６/13
2021/12/８
2019/９/20
2020/６/３
2023/10/20
2021/10/22
2017/７/18
2019/12/11
2024/６/26
2024/９/５
2019/６/20
2022/３/15
2024/８/29
2024/12/18
2017/12/20
2016/１/29
2017/４/27
2016/12/20
2017/11/21
2019/２/14
2019/１/22
2020/８/27
2020/４/30
2017/６/７
2022/６/６
2021/１/22
2019/７/25
2022/１/21
2023/３/20
2017/９/29
2021/６/16
2019/12/９
2021/５/21
2019/12/25
2018/６/８
2022/３/４
2021/６/18
2022/３/18
2020/11/６
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第98回住友不動産株式会社無担保社債
第４回イオンモール株式会社無担保社債
第６回イオンモール株式会社無担保社債
第８回日本リテールファンド投資法人無担保投資法人債
第28回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第29回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債
第49回京成電鉄株式会社無担保社債
第１回株式会社鴻池運輸無担保社債
第90回近畿日本鉄道株式会社無担保社債
第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債
第48回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第37回日本郵船株式会社無担保社債
第12回株式会社商船三井無担保社債
第19回株式会社商船三井無担保社債
第14回三井倉庫ホールディングス無担保社債
第２回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債
第１回株式会社ファーストリテイリング無担保社債
第２回株式会社ファーストリテイリング無担保社債
第39回ソフトバンク株式会社無担保社債
第43回ソフトバンク株式会社無担保社債
第４回ノルデア・バンク円貨社債（2013）
第１回クレディ・アグリコル円貨社債（劣後特約付）
第１回クレディ・スイス・エイ・ジー円貨社債（2014）
第１回スタンダードチャータード円貨社債（2015）
第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債
第９回モルガン・スタンレー円貨社債（2014）
第25回シティグループ・インク円貨社債（2013）
第22回コーペラティブ・セントラル・ラボバンク・ネダーランド円貨社債
第１回ソシエテ ジェネラル円貨社債（劣後特約付）
小
計
合
計
利
率
％
0.884
0.8
0.435
1.26
0.8
0.91
0.291
0.28
0.62
0.87
0.725
0.557
0.857
0.939
1.999
0.97
0.447
0.261
0.11
0.291
0.74
1.74
0.492
2.114
0.287
0.313
0.462
0.557
0.633
0.377
2.195
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
100,000
100,679
100,000
101,367
100,000
99,543
100,000
104,742
200,000
204,040
100,000
102,535
100,000
100,222
100,000
99,870
100,000
100,788
100,000
102,122
100,000
101,565
100,000
101,056
100,000
100,714
200,000
205,250
100,000
104,612
100,000
98,641
200,000
200,202
100,000
100,006
100,000
100,017
100,000
100,116
100,000
99,643
100,000
101,310
100,000
100,132
100,000
101,756
100,000
100,156
100,000
99,564
100,000
100,100
100,000
100,656
100,000
100,213
100,000
100,181
100,000
102,238
18,688,842
18,891,621
81,058,842
87,097,718
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。
－ 28 －
償還年月日
2024/６/10
2019/７/25
2021/10/29
2026/６/26
2020/４/24
2020/６/25
2020/９/４
2020/１/27
2022/２/25
2024/７/29
2025/９/１
2021/４/23
2027/４/30
2020/９/11
2019/５/27
2024/６/19
2021/３/５
2016/３/14
2018/12/18
2020/12/18
2017/９/22
2018/６/20
2016/６/３
2025/６/26
2017/12/15
2018/６/５
2016/６/13
2018/５/22
2016/８/１
2016/12/19
2025/６/12
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド＞
下記は、東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド全体(30,241,594千口)の内容です。
国内株式
銘
柄
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千円
鉱業（0.4％）
国際石油開発帝石
柄
日本たばこ産業
139
142,058
安藤・間
17.6
9,662
パルプ・紙（0.2％）
コムシスホールディングス
王子ホールディングス
建設業（2.9％）
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千円
153.3
665,322
179
185,712
101
46,561
10.9
10,758
繊維製品（0.5％）
東レ
11.3
18,486
ミサワホーム
3.2
2,438
大成建設
137
93,434
化学（6.6％）
79.2
76,903
クラレ
38.9
53,759
81
69,741
旭化成
154
116,316
30.8
34,927
住友化学
124
77,996
日産化学工業
101.2
9,512
9.9
139,342
6
10,434
信越化学工業
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
三井住友建設
大東建託
ＮＩＰＰＯ
大王製紙
182
106,106
14.8
37,962
東ソー
67
36,984
デンカ
51
25,245
44.2
265,421
住友林業
18.2
26,444
エア・ウォーター
20
35,720
大和ハウス工業
77.9
237,906
大陽日酸
19
19,627
積水ハウス
88.2
159,553
日本パーカライジング
12.6
14,124
協和エクシオ
10.3
12,009
ＪＳＲ
23.1
39,570
日揮
27
48,465
三菱ケミカルホールディングス
165.2
109,411
千代田化工建設
19
15,998
日本合成化学工業
食料品（4.8％）
カルビー
6
4,716
ダイセル
34.7
56,561
9.8
46,403
積水化学工業
57.1
79,254
ヤクルト本社
14.2
72,278
日本ゼオン
21
17,619
明治ホールディングス
15.6
143,208
アイカ工業
7.4
15,917
19
42,142
宇部興産
132
30,624
49.5
174,537
日立化成
12.2
21,374
106.9
169,543
日本化薬
16
19,440
7.8
23,946
日油
19
15,542
20
72,300
花王
66.3
396,540
19
42,370
27.9
47,346
日本ハム
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
キッコーマン
味の素
56
144,676
13.4
33,701
関西ペイント
ニチレイ
28
22,932
ＤＩＣ
東洋水産
13
51,155
11.2
66,976
キユーピー
日清食品ホールディングス
日本ペイントホールディングス
99
29,601
富士フイルムホールディングス
56.4
258,988
資生堂
46.8
106,540
－ 29 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
コーセー
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千円
4
40,200
日本特殊陶業
鉄鋼（1.2％）
柄
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千円
21.3
59,448
241,415
シーズ・ホールディングス
3.2
6,614
小林製薬
3.7
35,742
新日鐵住金
111.2
日東電工
19.1
139,200
神戸製鋼所
453
52,548
4.7
25,286
ジェイ エフ イー ホールディングス
67.4
114,815
49.9
111,177
日立金属
28.2
38,295
ニフコ
ユニ・チャーム
医薬品（7.1％）
非鉄金属（0.9％）
協和発酵キリン
29.5
53,159
武田薬品工業
98.2
555,321
三菱マテリアル
276.2
442,058
塩野義製薬
35.9
181,761
田辺三菱製薬
28.7
56,912
住友電気工業
中外製薬
24.6
92,127
アサヒホールディングス
科研製薬
4.2
31,794
金属製品（0.3％）
エーザイ
30.4
217,724
ロート製薬
12.1
26,184
三協立山
3.2
4,406
小野薬品工業
11.2
212,240
リンナイ
4.6
48,254
久光製薬
7.7
40,810
日本発條
23.2
26,100
持田製薬
1.7
14,807
機械（4.7％）
参天製薬
アステラス製薬
三井金属鉱業
63
11,718
154
54,208
住友金属鉱山
68
83,844
ＤＯＷＡホールディングス
32
25,088
98.7
148,592
3.7
6,264
25
20,850
三和ホールディングス
45.4
84,444
オーエスジー
11.2
22,579
ツムラ
7.8
24,843
ディスコ
3.1
33,356
沢井製薬
4.2
32,634
ニューフレアテクノロジー
0.5
2,630
第一三共
82.9
200,535
13.1
28,204
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
6.6
14,777
53
211,046
5.9
46,256
石油・石炭製品（0.1％）
昭和シェル石油
ナブテスコ
ＳＭＣ
7.4
202,871
120.8
211,822
住友重機械工業
72
34,344
日立建機
11
18,832
118.5
196,532
小松製作所
24.8
22,617
54
27,702
横浜ゴム
14.9
25,195
ダイキン工業
34.3
265,344
東洋ゴム工業
11.2
26,700
椿本チエイン
14
11,144
ブリヂストン
83.2
341,536
タダノ
11
13,761
住友ゴム工業
23.1
33,217
平和
7.3
16,308
ユニバーサルエンターテインメント
2.3
4,657
25.3
26,995
ゴム製品（1.2％）
荏原製作所
ガラス・土石製品（1.0％）
旭硝子
太平洋セメント
クボタ
130
91,780
セガサミーホールディングス
154
51,590
ＴＰＲ
2.8
8,442
ＴＯＴＯ
18.1
67,332
ホシザキ電機
6.9
57,132
日本碍子
31
73,346
日本精工
48.4
57,838
－ 30 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
ジェイテクト
柄
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千円
25.1
45,907
不二越
22
9,856
ＴＨＫ
15.7
31,761
イーグル工業
柄
エンプラス
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千円
1.2
4,632
浜松ホトニクス
18.4
54,188
京セラ
38.6
195,277
2.9
5,588
村田製作所
24.7
369,388
15.4
103,796
小糸製作所
14.1
65,988
三菱重工業
419
192,279
ミツバ
ＩＨＩ
181
47,603
リコー
76.2
85,648
コニカミノルタ
58.8
63,915
東京エレクトロン
21.1
149,029
ブラザー工業
30.4
38,273
輸送用機器（9.1％）
38
35,948
トヨタ紡織
8.2
18,368
日立製作所
601
359,277
ユニプレス
4.9
11,867
三菱電機
251
282,751
豊田自動織機
21.4
123,906
富士電機
71
32,873
デンソー
58.2
295,015
安川電機
29.3
40,346
6.9
18,809
日本電産
28.3
224,900
91
14,742
オムロン
27
96,525
183
67,161
日本電気
324
117,936
富士通
227
119,333
沖電気工業
102
13,566
35
57,260
マキタ
電気機器（12.4％）
ミネベア
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ＴＤＫ
アルプス電気
ヒロセ電機
日本航空電子工業
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
18.5
8,491
269
301,818
14.1
7
5
11,308
10,822
7,460
14.2
100,962
20
55,380
3.8
51,452
キヤノン
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
3.9
6,107
126.8
421,990
名村造船所
6.7
5,701
日産自動車
330.5
364,872
いすゞ自動車
68.2
79,248
トヨタ自動車
68.4
466,761
日野自動車
33.6
42,571
三菱自動車工業
93.5
87,142
ＮＯＫ
11.4
28,089
カルソニックカンセイ
18
17,190
アイシン精機
23.7
110,916
マツダ
74.6
150,580
ダイハツ工業
28.1
42,121
本田技研工業
158.2
529,653
7
10,052
23.6
29,830
スズキ
49.2
162,360
25,480
富士重工業
74.4
330,187
18,103
ヤマハ発動機
33.3
78,588
3.1
8,044
21,465
9.8
4.3
5.3
310,845
エクセディ
シスメックス
18.3
135,420
豊田合成
8.6
スタンレー電気
16.9
42,114
日本精機
6
14,670
カシオ計算機
23.6
57,489
シマノ
9.5
170,810
ファナック
24.1
447,055
5.5
15,708
キーエンス
テイ・エス
－ 31 －
テック
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
柄
千円
精密機器（1.8％）
期
数
末
評 価 額
千株
千円
437
150,022
4.2
8,127
空運業（0.4％）
テルモ
36.1
130,501
ニコン
44
76,692
倉庫・運輸関連業（0.0％）
近鉄エクスプレス
トプコン
当
株
ＡＮＡホールディングス
7.9
13,185
オリンパス
35.1
154,615
情報・通信業（7.8％）
ＨＯＹＡ
54.8
253,943
グリー
13.8
7,038
15
9,165
ネクソン
22.2
40,848
2.2
2,741
24.3
64,103
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
54.1
16,338
セイコーホールディングス
その他製品（0.6％）
バンダイナムコホールディングス
パイロットコーポレーション
ティーガイア
4.1
17,466
野村総合研究所
16.3
67,889
アシックス
21.9
46,471
フジ・メディア・ホールディングス
24.2
31,605
ヤマハ
17.3
45,533
オービック
8
47,920
ピジョン
13.3
32,053
ヤフー
166.6
73,803
11.3
54,522
日本オラクル
3.7
19,240
電気・ガス業（0.9％）
トレンドマイクロ
電源開発
20.1
78,591
東京瓦斯
263
136,786
伊藤忠テクノソリューションズ
5.2
11,694
大阪瓦斯
244
104,358
大塚商会
6.3
36,540
ＵＳＥＮ
9.7
3,278
4.3
5,353
21.2
43,820
陸運業（5.8％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
126
70,560
エイベックス・グループ・ホールディングス
54
35,694
日本テレビホールディングス
137
120,697
日本電信電話
139.6
659,330
小田急電鉄
75
90,450
ＫＤＤＩ
212.2
600,419
京王電鉄
66
66,330
光通信
京成電鉄
35
53,060
ＮＴＴドコモ
東日本旅客鉄道
43.1
438,327
ＧＭＯインターネット
西日本旅客鉄道
22.7
168,184
東宝
東海旅客鉄道
21.1
447,003
エヌ・ティ・ティ・データ
14.4
80,352
41
29,110
近鉄グループホールディングス
237
112,575
ソフトバンクグループ
阪急阪神ホールディングス
卸売業（4.2％）
西日本鉄道
ＳＣＳＫ
2.8
21,588
179.2
422,195
8.6
12,031
16.6
48,721
5.5
24,667
93.2
467,770
146.4
35,282
29.2
63,188
158
115,814
南海電気鉄道
71
47,783
双日
京阪電気鉄道
70
50,190
アルフレッサ
114
57,912
シップヘルスケアホールディングス
4.7
12,713
91
50,414
第一興商
5.5
26,565
43.5
102,812
31
17,174
211
54,438
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
海運業（0.1％）
日本郵船
ホールディングス
メディパルホールディングス
23.2
44,010
伊藤忠商事
182.4
241,041
丸紅
228.7
125,167
25.9
67,288
豊田通商
－ 32 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千円
千株
千円
49
8,918
アインホールディングス
2.8
15,736
210.2
274,626
ニトリホールディングス
10
93,600
8.1
24,826
バローホールディングス
5
12,660
住友商事
146.3
166,343
ファーストリテイリング
4.7
177,989
三菱商事
174.4
325,430
サンドラッグ
4.9
36,603
岩谷産業
28
16,464
銀行業（7.3％）
東邦ホールディングス
7.4
19,624
新生銀行
201
41,607
サンリオ
7.2
19,648
あおぞら銀行
147
58,212
20
7,380
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
709.4
445,006
26.1
37,949
りそなホールディングス
271.7
152,967
485
192,884
121.6
486,886
21,356
兼松
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
日鉄住金物産
ミスミグループ本社
小売業（4.8％）
ローソン
三井住友トラスト・ホールディングス
8.8
79,728
三井住友フィナンシャルグループ
エービーシー・マート
3
18,960
西日本シティ銀行
76
ゲオホールディングス
4.4
7,933
千葉銀行
90
67,050
セリア
2.5
15,750
横浜銀行
156
100,713
ＭｏｎｏｔａＲＯ
8.2
21,410
常陽銀行
84
41,496
29.4
46,599
群馬銀行
52
33,748
マツモトキヨシホールディングス
4.8
26,640
ふくおかフィナンシャルグループ
101
52,823
スタートトゥデイ
7.2
25,524
静岡銀行
68
70,584
三越伊勢丹ホールディングス
46.2
70,870
十六銀行
39
16,497
ウエルシアホールディングス
2.7
16,767
スルガ銀行
24.6
52,398
コスモス薬品
1.2
20,400
八十二銀行
56
37,016
97.2
497,080
158
34,444
5
49,650
広島銀行
69
40,779
2.7
63,828
中国銀行
22
31,196
15
58,875
伊予銀行
33.2
33,830
ＶＴホールディングス
10.4
6,978
セブン銀行
87.3
41,380
ユナイテッドアローズ
3.3
18,909
みずほフィナンシャルグループ
2,387.9
499,787
スギホールディングス
4.2
26,166
山口フィナンシャルグループ
29
37,323
ファミリーマート
7.1
38,482
北洋銀行
34.8
12,806
日本瓦斯
3.6
9,014
京葉銀行
25
12,675
ＡＯＫＩホールディングス
5.3
7,626
証券、商品先物取引業（1.4％）
しまむら
27.9
31,722
Ｊ．フロント
リテイリング
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
良品計画
ドンキホーテホールディングス
ほくほくフィナンシャルグループ
2.7
34,938
ＳＢＩホールディングス
高島屋
34
34,238
ジャフコ
3.9
14,664
イオン
95.7
149,435
大和証券グループ本社
218
151,248
イズミ
4.6
19,941
野村ホールディングス
447.3
274,284
ヤオコー
2.6
12,753
岡三証券グループ
20
12,860
ケーズホールディングス
4.9
19,306
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
26.5
17,198
－ 33 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
当
柄
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千円
松井証券
11.8
12,012
カブドットコム証券
20.6
7,168
保険業（3.3％）
柄
期
数
末
評 価 額
千株
千円
3.4
7,476
住友不動産販売
1.6
3,836
タカラレーベン
10.2
5,967
15
26,445
14.4
15,782
スターツコーポレーション
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
51.6
176,214
イオンモール
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
69.5
214,685
エヌ・ティ・ティ都市開発
ソニーフィナンシャルホールディングス
22.3
43,061
第一生命保険
当
株
サービス業（3.3％）
148.9
253,948
ミクシィ
4.9
18,571
東京海上ホールディングス
94.2
388,857
日本Ｍ＆Ａセンター
3.8
20,254
Ｔ＆Ｄホールディングス
84.7
118,452
テンプホールディングス
17.2
28,018
その他金融業（1.6％）
クックパッド
5.5
9,443
8.2
44,526
クレディセゾン
17.6
36,643
綜合警備保障
芙蓉総合リース
2.6
14,326
カカクコム
17.8
38,163
興銀リース
4.2
9,500
エムスリー
21.3
48,414
東京センチュリーリース
5.5
21,532
ディー・エヌ・エー
11
18,216
イオンフィナンシャルサービス
15.3
36,750
博報堂ＤＹホールディングス
34.1
41,533
アコム
46.7
23,116
電通
27.4
165,496
5.5
15,834
みらかホールディングス
164.6
259,245
日立キャピタル
オリックス
6.3
31,752
オリエンタルランド
26.6
193,914
三菱ＵＦＪリース
58.9
33,042
リゾートトラスト
10.3
30,086
日本取引所グループ
68.2
113,894
ユー・エス・エス
29.8
53,312
不動産業（3.3％）
サイバーエージェント
ヒューリック
48.5
44,862
楽天
野村不動産ホールディングス
15.4
29,999
リロ・ホールディング
プレサンスコーポレーション
0.9
3,361
東急不動産ホールディングス
56.3
38,790
カナモト
飯田グループホールディングス
21.5
42,333
セコム
パーク２４
11.7
35,509
三井不動産
123
318,877
三菱地所
173
377,486
東京建物
25.4
28,524
56
166,264
住友不動産
大京
レオパレス２１
43
8,041
27.3
15,970
エイチ・アイ・エス
6
28,710
115.1
138,753
1.2
16,788
4
13,940
3.4
8,918
25.6
201,216
ベネッセホールディングス
8.2
25,994
イオンディライト
2.4
9,120
株 数 ・ 金 額
24,954
35,891,161
銘柄数＜比率＞
400
＜94.9％＞
合
計
（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率です。
（注）合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信
託の純資産総額に対する評価額の比率です。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
株式先物取引
柄
別
買
ＴＯＰＩＸ
－ 34 －
当
建
期
額
百万円
1,928
売
末
建
額
百万円
－
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド全体(30,766,525千口)の内容です。
国内株式
銘
柄
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千円
建設業（2.9％）
ショーボンドホールディングス
大成建設
大和ハウス工業
柄
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千円
105.2
228,389
鉄鋼（0.7％）
34.7
139,320
新日鐵住金
556
379,192
非鉄金属（1.0％）
160.9
491,388
ＤＯＷＡホールディングス
食料品（5.5％）
住友電気工業
245
192,080
90.9
136,849
江崎グリコ
62.5
378,125
機械（4.0％）
明治ホールディングス
69.5
638,010
ＤＭＧ森精機
164.2
190,472
71
183,428
ＳＭＣ
16.5
452,347
57.7
145,115
クボタ
202
335,017
127.2
552,048
ダイキン工業
21.5
166,324
207.8
248,321
味の素
キユーピー
日本たばこ産業
繊維製品（0.5％）
東レ
日本精工
175
181,562
三菱電機
245
275,992
73
130,378
日本電産
41.4
329,005
385
189,035
セイコーエプソン
366.7
599,921
三菱ケミカルホールディングス
151.6
100,404
ソニー
208.2
528,411
ダイセル
165.7
270,091
アルプス電気
153
423,657
100
598,100
キーエンス
5.2
304,980
富士フイルムホールディングス
90.8
416,953
カシオ計算機
219.1
533,727
マンダム
14.2
66,669
58.6
876,363
ポーラ・オルビスホールディングス
35.2
268,224
輸送用機器（10.7％）
日東電工
62.3
454,042
デンソー
74.9
379,668
化学（7.2％）
エア・ウォーター
三井化学
花王
医薬品（8.5％）
アステラス製薬
電気機器（11.2％）
村田製作所
日産自動車
493.9
545,265
1,347,057
480.3
768,720
トヨタ自動車
197.4
中外製薬
70.3
263,273
マツダ
103.7
209,318
エーザイ
58.7
420,409
富士重工業
276
1,224,888
50.1
949,395
精密機器（1.1％）
135.2
538,366
島津製作所
小野薬品工業
大塚ホールディングス
石油・石炭製品（0.7％）
ＪＸホールディングス
シチズンホールディングス
556.2
243,615
63.4
260,257
ゴム製品（0.8％）
ブリヂストン
太平洋セメント
178,752
189,530
68.9
166,049
7.4
118,141
370.2
469,228
その他製品（0.8％）
ピジョン
ガラス・土石製品（0.2％）
98
251.7
任天堂
電気・ガス業（1.4％）
206
69,010
関西電力
－ 35 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千円
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
672.8
234,134
414.7
707,270
日立キャピタル
145.1
417,742
オリックス
409.3
644,647
132,210
540,217
カブドットコム証券
215,360
198,332
保険業（2.1％）
第一生命保険
その他金融業（3.1％）
情報・通信業（8.1％）
16
110,560
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
22.1
125,749
野村総合研究所
64.9
270,308
大塚商会
31
179,800
ＫＤＤＩ
322.4
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
不動産業（1.6％）
40.6
171,129
三井不動産
80
207,400
912,230
住友不動産
59
175,171
297.2
700,203
サービス業（8.0％）
279.2
390,600
日本Ｍ＆Ａセンター
70.7
376,831
44
115,940
テンプホールディングス
183.7
ユニゾホールディングス
299,247
綜合警備保障
卸売業（1.0％）
三菱商事
547,361
13
358
スクウェア・エニックス・ホールディングス
2,615.2
25.5
320
ＦＦＲＩ
千円
証券、商品先物取引業（0.7％）
山九
188.3
351,367
エムスリー
小売業（6.3％）
オリエンタルランド
ジェイアイエヌ
リゾートトラスト
すかいらーく
クスリのアオキ
良品計画
32.2
144.3
44.9
26
160,195
197,546
237,521
614,640
サイゼリヤ
69.4
164,061
ユナイテッドアローズ
48.2
276,186
ニトリホールディングス
57.8
541,008
銀行業（7.8％）
ゆうちょ銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ふくおかフィナンシャルグループ
末
評 価 額
463,477
みずほフィナンシャルグループ
南海電気鉄道
期
数
千株
313,636
356
当
株
977.8
セブン銀行
陸運業（4.1％）
東京急行電鉄
柄
190
283,480
1,615.3
1,013,277
755
394,865
サイバーエージェント
楽天
リロ・ホールディング
合
計
9.2
49,956
150.7
342,541
42.9
312,741
100
292,100
75.7
362,224
325.4
392,269
23.9
334,361
株 数 ・ 金 額
20,022
34,514,795
銘柄数＜比率＞
94
＜99.2％＞
（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率です。
（注）合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信
託の純資産総額に対する評価額の比率です。
－ 36 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド全体(92,760,747千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちBB格以下
組入比率
組 入 比 率 ５年以上
外貨建金額
邦貨換算金額
２年以上
２年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
アメリカ
494,000
519,553
61,634,589
43.1
－
17.7
17.6
7.9
千カナダドル
千カナダドル
カナダ
28,310
33,029
2,770,152
1.9
－
1.0
0.8
0.2
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ
173,910
196,551
1,263,827
0.9
－
0.5
0.3
0.1
ユーロ
千ユーロ
千ユーロ
ドイツ
67,600
81,302
10,415,673
7.3
－
4.2
2.2
0.9
イタリア
89,820
109,883
14,077,166
9.9
－
6.1
2.8
1.0
フランス
87,390
106,699
13,669,240
9.6
－
5.9
2.6
1.0
オランダ
21,620
26,659
3,415,317
2.4
－
1.5
0.6
0.4
スペイン
49,435
58,785
7,530,957
5.3
－
3.0
2.0
0.3
ベルギー
22,470
27,859
3,569,103
2.5
－
1.7
0.4
0.4
オーストリア
13,810
17,025
2,181,141
1.5
－
0.9
0.5
0.1
フィンランド
6,100
6,999
896,716
0.6
－
0.4
0.2
0.1
アイルランド
5,720
7,119
912,118
0.6
－
0.4
0.3
－
千英ポンド
千英ポンド
イギリス
55,390
66,633
11,280,430
7.9
－
5.7
2.0
0.3
千スイスフラン 千スイスフラン
スイス
1,970
2,535
296,153
0.2
－
0.1
0.1
－
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
スウェーデン
36,220
42,607
589,258
0.4
－
0.3
0.1
－
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー
24,000
26,414
358,968
0.3
－
0.1
0.1
0.0
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク
39,760
51,296
880,754
0.6
－
0.5
0.1
－
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
23,800
26,429
759,054
0.5
－
0.2
0.2
0.1
千豪ドル
千豪ドル
オーストラリア
26,560
29,152
2,416,742
1.7
－
1.0
0.4
0.3
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール
6,100
6,458
536,398
0.4
－
0.2
0.2
－
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マレーシア
23,100
23,712
658,980
0.5
－
0.2
0.2
0.1
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ
89,500
75,728
546,758
0.4
－
0.3
0.0
－
合
計
－
－
140,659,504
98.4
－
51.9
33.4
13.1
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
－ 37 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3/4 03/31/18
3/4 12/31/17
5/8 05/31/17
5/8 08/31/17
7/8 04/30/17
05/31/18
06/30/19
08/15/18
08/31/19
1/2 01/31/19
1/2 08/31/18
1/2 12/31/18
1/4 02/29/20
1/4 11/30/18
1/8 05/31/19
1/8 12/31/19
11/30/19
3/4 05/15/22
3/4 05/15/23
3/4 09/30/22
3/4 10/31/18
3/8 02/28/19
3/8 03/31/20
3/8 05/31/20
3/8 06/30/18
3/8 09/30/18
3/8 09/30/20
5/8 03/31/19
5/8 08/15/22
5/8 11/15/22
5/8 12/31/19
7/8 08/31/17
7/8 09/30/17
7/8 11/30/21
02/15/22
02/15/23
02/15/25
07/31/22
08/15/25
1/2 02/15/45
1/2 05/15/24
1/2 06/30/17
1/2 08/15/23
1/4 04/30/21
1/4 07/31/21
利
率
％
0.75
0.75
0.625
0.625
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.25
1.25
1.125
1.125
1.0
1.75
1.75
1.75
1.75
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.625
1.625
1.625
1.625
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.25
2.25
－ 38 －
額面金額
千米ドル
9,000
4,500
15,500
1,000
9,000
2,000
5,000
6,000
1,500
4,000
9,500
5,000
3,000
13,000
5,000
2,000
6,000
3,500
3,000
4,500
3,000
5,000
7,000
7,000
1,500
7,000
4,500
9,000
4,500
3,500
8,000
8,000
10,000
5,000
5,500
4,000
4,000
4,500
5,200
5,600
7,000
11,000
3,000
7,000
3,500
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
8,964
1,063,499
4,488
532,458
15,466
1,834,742
996
118,212
9,013
1,069,254
2,000
237,297
4,963
588,840
5,995
711,279
1,486
176,374
4,042
479,561
9,616
1,140,808
5,055
599,683
2,987
354,360
13,059
1,549,298
4,985
591,389
1,984
235,424
5,929
703,438
3,504
415,691
2,979
353,498
4,489
532,583
3,054
362,396
5,034
597,274
7,001
830,604
6,990
829,307
1,514
179,654
7,059
837,481
4,485
532,083
9,124
1,082,433
4,463
529,497
3,463
410,825
8,090
959,790
8,129
964,387
10,167
1,206,226
5,060
600,286
5,605
665,004
4,051
480,636
3,990
473,333
4,565
541,592
5,175
613,984
5,231
620,575
7,290
864,859
11,260
1,335,820
3,136
372,071
7,243
859,344
3,620
429,445
償還年月日
2018/３/31
2017/12/31
2017/５/31
2017/８/31
2017/４/30
2018/５/31
2019/６/30
2018/８/15
2019/８/31
2019/１/31
2018/８/31
2018/12/31
2020/２/29
2018/11/30
2019/５/31
2019/12/31
2019/11/30
2022/５/15
2023/５/15
2022/９/30
2018/10/31
2019/２/28
2020/３/31
2020/５/31
2018/６/30
2018/９/30
2020/９/30
2019/３/31
2022/８/15
2022/11/15
2019/12/31
2017/８/31
2017/９/30
2021/11/30
2022/２/15
2023/２/15
2025/２/15
2022/７/31
2025/８/15
2045/２/15
2024/５/15
2017/６/30
2023/８/15
2021/４/30
2021/７/31
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
2 1/4 11/15/24
2 1/8 05/15/25
2 1/8 01/31/21
2 1/8 06/30/21
2 1/8 08/15/21
2 1/8 08/31/20
2 11/15/21
2 3/4 02/15/19
2 3/4 02/15/24
2 3/4 02/28/18
2 3/4 11/15/23
2 3/8 06/30/18
2 3/8 08/15/24
2 3/8 12/31/20
2 5/8 08/15/20
2 5/8 11/15/20
2 7/8 03/31/18
2 7/8 08/15/45
3 05/15/42
3 1/2 02/15/39
3 1/2 05/15/20
3 1/4 03/31/17
3 1/8 02/15/42
3 1/8 02/15/43
3 1/8 05/15/19
3 1/8 05/15/21
3 1/8 08/15/44
3 1/8 11/15/41
3 11/15/45
3 3/4 08/15/41
3 3/8 11/15/19
3 5/8 02/15/20
3 5/8 02/15/21
3 5/8 02/15/44
3 5/8 08/15/43
3 7/8 08/15/40
3.75 11/15/18
4 1/2 02/15/36
4 1/2 08/15/39
4 1/4 05/15/39
4 1/4 11/15/17
4 3/4 02/15/41
4 3/4 08/15/17
4 3/8 02/15/38
4 3/8 05/15/41
4 3/8 11/15/39
利
率
％
2.25
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.0
2.75
2.75
2.75
2.75
2.375
2.375
2.375
2.625
2.625
2.875
2.875
3.0
3.5
3.5
3.25
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.0
3.75
3.375
3.625
3.625
3.625
3.625
3.875
3.75
4.5
4.5
4.25
4.25
4.75
4.75
4.375
4.375
4.375
－ 39 －
額面金額
千米ドル
6,500
2,800
5,000
4,500
5,000
1,000
6,000
5,600
5,700
7,500
4,500
1,500
8,000
4,000
5,500
7,000
7,000
5,500
4,300
1,500
7,500
8,500
2,000
1,000
8,000
8,000
4,900
1,000
2,000
7,000
6,500
7,700
1,000
5,800
3,000
1,300
6,000
1,300
1,700
1,400
7,000
1,500
6,660
1,200
5,400
1,300
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
6,628
786,396
2,819
334,525
5,147
610,666
4,626
548,849
5,138
609,554
1,029
122,124
6,111
725,014
5,872
696,610
6,049
717,660
7,781
923,159
4,781
567,241
1,550
183,908
8,245
978,104
4,166
494,242
5,785
686,311
7,364
873,617
7,289
864,729
5,551
658,530
4,487
532,306
1,718
203,886
8,153
967,228
8,751
1,038,132
2,140
253,979
1,064
126,331
8,501
1,008,503
8,630
1,023,851
5,205
617,526
1,070
127,008
2,071
245,749
8,324
987,539
7,002
830,734
8,393
995,661
1,100
130,594
6,774
803,625
3,507
416,113
1,571
186,472
6,445
764,663
1,720
204,135
2,248
266,757
1,788
212,182
7,419
880,169
2,060
244,438
7,063
837,974
1,563
185,418
7,047
835,985
1,690
200,532
償還年月日
2024/11/15
2025/５/15
2021/１/31
2021/６/30
2021/８/15
2020/８/31
2021/11/15
2019/２/15
2024/２/15
2018/２/28
2023/11/15
2018/６/30
2024/８/15
2020/12/31
2020/８/15
2020/11/15
2018/３/31
2045/８/15
2042/５/15
2039/２/15
2020/５/15
2017/３/31
2042/２/15
2043/２/15
2019/５/15
2021/５/15
2044/８/15
2041/11/15
2045/11/15
2041/８/15
2019/11/15
2020/２/15
2021/２/15
2044/２/15
2043/８/15
2040/８/15
2018/11/15
2036/２/15
2039/８/15
2039/５/15
2017/11/15
2041/２/15
2017/８/15
2038/２/15
2041/５/15
2039/11/15
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8
国債証券
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
国債証券
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
小
5/8 02/15/40
05/15/37
1/2 08/15/28
1/4 02/15/29
3/8 02/15/31
1/2 11/15/26
1/4 08/15/23
1/8 11/15/27
1/8 08/15/19
11/15/21
3/4 05/15/17
7/8 02/15/19
計
利
率
％
4.625
5.0
5.5
5.25
5.375
6.5
6.25
6.125
8.125
8.0
8.75
8.875
カナダ
小
1 1/2 03/01/17
1 1/2 06/01/23
1 1/2 09/01/17
1 1/4 03/01/18
1 1/4 09/01/18
2 1/2 06/01/24
2 3/4 06/01/22
3 1/2 06/01/20
3 1/2 12/01/45
3 1/4 06/01/21
3 3/4 06/01/19
4 06/01/41
4 1/4 06/01/18
5 06/01/37
5 3/4 06/01/33
5.75 06/01/29
8 06/01/27
9 06/01/25
計
1.5
1.5
1.5
1.25
1.25
2.5
2.75
3.5
3.5
3.25
3.75
4.0
4.25
5.0
5.75
5.75
8.0
9.0
メキシコ
小
10 11/20/36
10 12/05/24
6 1/2 06/09/22
7 1/2 06/03/27
7 3/4 05/29/31
7 3/4 11/13/42
7 3/4 12/14/17
8 06/11/20
8 1/2 11/18/38
8 1/2 12/13/18
8 12/07/23
計
10.0
10.0
6.5
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.5
8.5
8.0
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
2,300
3,097
367,408
850
1,201
142,477
1,000
1,359
161,299
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1,390
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1,050
1,494
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2,000
2,623
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1,490
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6,174
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千カナダドル
千カナダドル
1,500
1,517
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1,200
1,234
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2,000
2,032
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2,000
2,032
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3,060
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2,000
2,207
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1,000
1,112
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1,200
1,348
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1,900
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1,200
1,354
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2,800
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1,300
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3,150
3,427
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1,004
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千メキシコペソ 千メキシコペソ
9,000
12,014
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32,978
212,052
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16,000
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4,000
4,502
28,953
1,263,827
－ 40 －
額面金額
償還年月日
2040/２/15
2037/５/15
2028/８/15
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2019/８/15
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2017/５/15
2019/２/15
2017/３/１
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2018/９/１
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2041/６/１
2018/６/１
2037/６/１
2033/６/１
2029/６/１
2027/６/１
2025/６/１
2036/11/20
2024/12/５
2022/６/９
2027/６/３
2031/５/29
2042/11/13
2017/12/14
2020/６/11
2038/11/18
2018/12/13
2023/12/７
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
ユーロ
ドイツ
イタリア
国債証券
国債証券
柄
DBR 0 1/2 02/15/25
DBR 1 08/15/25
DBR 1 1/2 02/15/23
DBR 1 1/2 05/15/23
DBR 1 1/2 09/04/22
DBR 1 3/4 02/15/24
DBR 1 3/4 07/04/22
DBR 2 01/04/22
DBR 2 08/15/23
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DBR 2 1/2 08/15/46
DBR 2 1/4 09/04/21
DBR 3 07/04/20
DBR 3 1/2 07/04/19
DBR 3 1/4 01/04/20
DBR 3 1/4 07/04/42
DBR 3 3/4 01/04/17
DBR 3 3/4 01/04/19
DBR 4 01/04/18
DBR 4 01/04/37
DBR 4 1/4 07/04/18
DBR 4 3/4 07/04/28
DBR 4 3/4 07/04/34
DBR 4 3/4 07/04/40
DBR 4.25 07/04/17
DBR 4.25 07/04/39
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DBR 6.25 01/04/24
DBR 6.5 07/04/27
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OBL 0 1/4 04/13/18
OBL 0 1/4 10/16/20
OBL 1 02/22/19
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BTPS 3 3/4 09/01/24
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利
率
％
0.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.5
2.5
2.25
3.0
3.5
3.25
3.25
3.75
3.75
4.0
4.0
4.25
4.75
4.75
4.75
4.25
4.25
5.625
5.5
6.25
6.25
6.5
0.5
0.25
0.25
1.0
1.5
2.0
3.5
3.5
3.5
3.25
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
－ 41 －
額面金額
千ユーロ
1,200
1,000
2,900
2,500
1,800
1,800
3,000
2,300
1,000
1,500
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1,800
1,500
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1,100
1,200
5,450
2,500
1,760
2,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,216
155,807
1,054
135,104
3,197
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2,760
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1,981
253,796
2,026
259,561
3,346
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2,586
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1,142
146,352
1,955
250,506
1,439
184,437
2,269
290,758
2,291
293,602
5,103
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2,854
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1,459
187,014
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3,369
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3,521
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2,190
280,676
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4,057
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1,731
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2,070
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2,742
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380,839
2,211
283,375
2,320
297,240
償還年月日
2025/２/15
2025/８/15
2023/２/15
2023/５/15
2022/９/４
2024/２/15
2022/７/４
2022/１/４
2023/８/15
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2019/７/４
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2037/１/４
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2027/７/４
2019/４/12
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2020/10/16
2019/２/22
2025/６/１
2025/12/１
2030/３/１
2018/６/１
2018/12/１
2046/９/１
2021/３/１
2021/８/１
2024/９/１
2037/２/１
2020/９/１
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
ユーロ
イタリア
国債証券
フランス
国債証券
柄
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
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4 1/2 02/01/20
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4 1/4 03/01/20
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5 1/4 08/01/17
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9 11/01/23
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2 3/4 10/25/27
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3 1/4 10/25/21
3 3/4 04/25/17
3 3/4 04/25/21
利
率
％
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.25
5.75
5.25
6.0
6.5
7.25
9.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.75
1.75
2.5
2.5
2.25
2.25
2.75
3.0
3.5
3.5
3.25
3.25
3.75
3.75
－ 42 －
額面金額
千ユーロ
3,000
5,470
2,500
2,000
1,500
3,000
4,020
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2,000
1,600
1,200
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2,500
2,500
1,600
2,100
2,000
1,800
6,000
1,000
3,000
2,510
2,300
300
1,500
1,100
2,000
1,000
1,500
2,500
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1,500
2,000
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3,400
1,200
4,500
6,500
2,300
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,271
419,150
6,378
817,158
3,109
398,358
2,270
290,809
1,851
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3,335
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1,713
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138,229
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195,393
2,748
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2,195
281,201
1,966
251,957
3,924
502,774
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1,698
217,646
2,377
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4,287
549,215
1,581
202,572
5,313
680,667
6,831
875,183
2,751
352,434
償還年月日
2018/２/１
2020/２/１
2024/３/１
2019/３/１
2023/５/１
2018/８/１
2019/２/１
2020/３/１
2019/９/１
2017/６/１
2023/８/１
2021/９/１
2028/９/１
2044/９/１
2022/３/１
2025/３/１
2034/８/１
2039/８/１
2040/９/１
2022/９/１
2022/11/１
2017/８/１
2033/２/１
2029/11/１
2031/５/１
2027/11/１
2026/11/１
2023/11/１
2025/５/25
2019/11/25
2019/５/25
2025/11/25
2023/５/25
2024/11/25
2030/５/25
2020/10/25
2024/５/25
2022/10/25
2027/10/25
2022/４/25
2020/４/25
2026/４/25
2045/５/25
2021/10/25
2017/４/25
2021/４/25
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
ユーロ
フランス
国債証券
オランダ
国債証券
スペイン
国債証券
柄
FRTR 3 3/4 10/19
FRTR 4 04/25/18
FRTR 4 04/25/55
FRTR 4 04/25/60
FRTR 4 1/4 04/25/19
FRTR 4 1/4 10/18
FRTR 4 1/4 10/25/17
FRTR 4 10/25/38
FRTR 4 3/4 04/25/35
FRTR 4.25 10/23
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FRTR 8 1/2 10/25/19
FRTR4.5 04/25/41
NETHER 0 1/4 07/15/25
NETHER 1 1/4 01/15/18
NETHER 2 07/15/24
NETHER 2 1/2 01/15/33
NETHER 2 1/4 07/15/22
NETHER 2 3/4 01/15/47
NETHER 3 1/2 07/15/20
NETHER 3 1/4 07/15/21
NETHER 3 3/4 01/15/42
NETHER 4 01/15/37
NETHER 4 07/15/18
NETHER 4 07/15/19
NETHER 4 1/2 07/15/17
NETHER 5 1/2 01/15/28
NETHER 7 1/2 01/15/23
SPGB 1.6 04/30/25
SPGB 1.95 07/30/30
SPGB 2 3/4 04/30/19
SPGB 2.1 04/30/17
SPGB 3 3/4 10/31/18
SPGB 3.8 04/30/24
SPGB 4 04/30/20
SPGB 4 1/2 01/31/18
SPGB 4.1 07/30/18
SPGB 4.2 01/31/37
SPGB 4.3 10/31/19
SPGB 4.4 10/31/23
SPGB 4.6 07/30/19
SPGB 4.65 07/30/25
SPGB 4.7 07/30/41
利
率
％
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.0
4.75
4.25
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
4.5
0.25
1.25
2.0
2.5
2.25
2.75
3.5
3.25
3.75
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
1.6
1.95
2.75
2.1
3.75
3.8
4.0
4.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.65
4.7
－ 43 －
額面金額
千ユーロ
3,600
2,500
1,170
1,000
3,960
2,100
4,000
1,760
2,280
3,690
3,310
2,420
1,600
700
2,000
2,300
1,000
3,000
300
900
2,000
700
1,000
1,100
1,400
1,260
1,000
3,500
1,000
690
2,770
2,700
1,000
1,500
2,500
3,000
2,300
2,000
2,000
3,500
1,000
2,500
3,000
2,500
2,000
1,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,131
529,314
2,745
351,661
1,812
232,252
1,568
200,940
4,540
581,688
2,363
302,767
4,324
554,065
2,529
324,005
3,495
447,862
4,774
611,707
5,078
650,653
3,981
510,117
2,402
307,791
1,111
142,425
2,653
339,978
3,595
460,660
967
123,959
3,098
396,966
339
43,490
1,089
139,557
2,277
291,706
934
119,736
1,165
149,299
1,298
166,314
2,144
274,770
1,901
243,645
1,108
141,971
4,023
515,463
1,072
137,397
1,058
135,581
4,179
535,455
2,687
344,305
959
122,883
1,620
207,538
2,566
328,794
3,298
422,532
2,707
346,865
2,289
293,256
2,178
279,023
3,848
493,066
1,244
159,484
2,862
366,730
3,671
470,381
2,871
367,835
2,516
322,324
1,325
169,809
償還年月日
2019/10/25
2018/４/25
2055/４/25
2060/４/25
2019/４/25
2018/10/25
2017/10/25
2038/10/25
2035/４/25
2023/10/25
2029/４/25
2032/10/25
2025/10/25
2023/４/25
2019/10/25
2041/４/25
2025/７/15
2018/１/15
2024/７/15
2033/１/15
2022/７/15
2047/１/15
2020/７/15
2021/７/15
2042/１/15
2037/１/15
2018/７/15
2019/７/15
2017/７/15
2028/１/15
2023/１/15
2025/４/30
2030/７/30
2019/４/30
2017/４/30
2018/10/31
2024/４/30
2020/４/30
2018/１/31
2018/７/30
2037/１/31
2019/10/31
2023/10/31
2019/７/30
2025/７/30
2041/７/30
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
ユーロ
スペイン
国債証券
ベルギー
国債証券
オーストリア
国債証券
フィンランド
国債証券
アイルランド
国債証券
柄
SPGB 4.8 01/31/24
SPGB 4.85 10/31/20
SPGB 4.9 07/30/40
SPGB 5 1/2 04/30/21
SPGB 5 1/2 07/30/17
SPGB 5 3/4 07/30/32
SPGB 5.15 10/31/28
SPGB 5.15 10/31/44
SPGB 5.4 01/31/23
SPGB 5.85 01/31/22
SPGB 6 01/31/29
BGB 0.8 06/22/25
BGB 1.9 06/22/38
BGB 2 1/4 06/22/23
BGB 3 1/2 06/28/17
BGB 3 3/4 06/22/45
BGB 3 3/4 09/28/20
BGB 4 03/28/19
BGB 4 03/28/22
BGB 4 03/28/32
BGB 4 1/2 03/28/26
BGB 4 1/4 03/28/41
BGB 4 1/4 09/28/22
BGB 5 03/28/35
BGB 5 1/2 03/28/28
BGB 5 1/2 09/28/17
RAGB 1 3/4 10/20/23
RAGB 3 1/2 09/15/21
RAGB 3.15 06/20/44
RAGB 3.4 11/22/22
RAGB 3.8 01/26/62
RAGB 3.9 07/15/20
RAGB 4.15 03/37
RAGB 4.35 03/19
RAGB 4.65 01/15/18
RAGB 4.85 03/26
RAGB 6 1/4 07/15/27
RFGB 0 3/4 04/15/31
RFGB 1 1/2 04/15/23
RFGB 2 5/8 07/04/42
RFGB 3 1/2 04/15/21
RFGB 3 7/8 09/15/17
RFGB 4 07/04/25
RFGB 4 3/8 07/04/19
IRISH 2 02/18/45
IRISH 2.4 05/15/30
利
率
％
4.8
4.85
4.9
5.5
5.5
5.75
5.15
5.15
5.4
5.85
6.0
0.8
1.9
2.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.5
4.25
4.25
5.0
5.5
5.5
1.75
3.5
3.15
3.4
3.8
3.9
4.15
4.35
4.65
4.85
6.25
0.75
1.5
2.625
3.5
3.875
4.0
4.375
2.0
2.4
－ 44 －
額面金額
千ユーロ
2,000
2,500
1,200
1,500
750
1,360
1,400
700
1,000
2,000
2,525
1,000
400
2,500
2,000
900
2,000
2,000
1,040
1,500
1,000
1,100
2,500
1,210
1,320
2,000
2,000
1,500
500
1,000
300
2,000
1,050
3,000
1,000
800
660
600
1,000
200
500
1,000
1,300
1,500
200
500
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,502
320,531
2,987
382,728
1,640
210,120
1,863
238,726
812
104,066
1,992
255,211
1,876
240,424
998
127,897
1,277
163,686
2,567
328,896
3,620
463,834
1,002
128,404
409
52,432
2,838
363,608
2,110
270,317
1,282
164,358
2,357
301,955
2,272
291,104
1,284
164,604
2,051
262,785
1,356
173,781
1,659
212,621
3,161
405,051
1,896
242,905
1,980
253,657
2,197
281,514
2,209
283,071
1,795
229,983
679
87,050
1,214
155,563
499
63,990
2,363
302,775
1,563
200,360
3,437
440,365
1,099
140,882
1,117
143,216
1,045
133,880
562
72,000
1,084
138,986
252
32,381
592
75,873
1,070
137,143
1,696
217,305
1,740
223,026
197
25,276
558
71,504
償還年月日
2024/１/31
2020/10/31
2040/７/30
2021/４/30
2017/７/30
2032/７/30
2028/10/31
2044/10/31
2023/１/31
2022/１/31
2029/１/31
2025/６/22
2038/６/22
2023/６/22
2017/６/28
2045/６/22
2020/９/28
2019/３/28
2022/３/28
2032/３/28
2026/３/28
2041/３/28
2022/９/28
2035/３/28
2028/３/28
2017/９/28
2023/10/20
2021/９/15
2044/６/20
2022/11/22
2062/１/26
2020/７/15
2037/３/15
2019/３/15
2018/１/15
2026/３/15
2027/７/15
2031/４/15
2023/４/15
2042/７/４
2021/４/15
2017/９/15
2025/７/４
2019/７/４
2045/２/18
2030/５/15
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
ユーロ
アイルランド
柄
国債証券
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
国債証券
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
国債証券
SWISS 2 1/4 07/20
SWISS 4 02/11/23
小
3.4 03/18/24
4 1/2 04/18/20
5 10/18/20
5.4 03/13/25
5.9 10/18/19
計
利
率
％
3.4
4.5
5.0
5.4
5.9
イギリス
小
1 09/07/17
1 1/4 07/22/18
1 3/4 07/22/19
1 3/4 09/07/22
2 07/22/20
2 09/07/25
2 1/4 09/07/23
2 3/4 09/07/24
3 1/2 01/22/45
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3 1/4 01/22/44
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3 3/4 09/07/19
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4 1/2 03/07/19
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4 1/4 03/07/36
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4 1/4 12/07/40
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4 1/4 12/07/55
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4 3/4 12/07/30
4 3/4 12/07/38
4.25 06/07/32
4.5 09/07/34
5 03/07/18
5 03/07/25
6 12/07/28
8 06/07/21
計
1.0
1.25
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.75
3.5
3.5
3.25
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.5
4.5
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
4.25
4.5
5.0
5.0
6.0
8.0
スイス
2.25
4.0
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千ユーロ
千円
1,000
1,206
154,500
520
618
79,224
1,000
1,233
157,991
1,500
2,085
267,186
1,000
1,221
156,435
56,667,436
千英ポンド
千英ポンド
2,200
2,219
375,767
2,800
2,842
481,224
1,500
1,545
261,654
2,300
2,353
398,350
1,600
1,664
281,771
1,500
1,537
260,227
2,100
2,211
374,379
2,200
2,399
406,285
200
241
40,798
1,200
1,613
273,124
3,000
3,446
583,390
1,300
1,730
292,893
1,600
1,766
299,063
1,700
1,909
323,208
1,600
1,821
308,286
1,600
2,324
393,446
1,000
1,162
196,782
1,800
2,009
340,241
1,940
2,705
458,083
1,700
2,208
373,808
1,100
1,449
245,324
530
664
112,488
1,200
1,591
269,496
1,450
2,013
340,943
1,200
1,705
288,644
1,300
1,935
327,584
1,900
2,192
371,252
1,500
2,009
340,117
1,300
1,827
309,395
1,910
2,449
414,614
1,600
2,122
359,328
2,400
2,630
445,247
1,300
1,675
283,648
1,210
1,774
300,358
650
881
149,196
11,280,430
千スイスフラン 千スイスフラン
1,000
1,137
132,860
320
423
49,469
－ 45 －
額面金額
償還年月日
2024/３/18
2020/４/18
2020/10/18
2025/３/13
2019/10/18
2017/９/７
2018/７/22
2019/７/22
2022/９/７
2020/７/22
2025/９/７
2023/９/７
2024/９/７
2045/１/22
2068/７/22
2044/１/22
2052/７/22
2019/９/７
2020/９/７
2021/９/７
2060/１/22
2022/３/７
2019/３/７
2042/12/７
2036/３/７
2039/９/７
2027/12/７
2040/12/７
2046/12/７
2049/12/７
2055/12/７
2020/３/７
2030/12/７
2038/12/７
2032/６/７
2034/９/７
2018/３/７
2025/３/７
2028/12/７
2021/６/７
2020/７/６
2023/２/11
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
利
スイス
率
額面金額
％
4.0
千スイスフラン
650
SGB 1 1/2 11/13/23
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
SGB 3 1/2 03/30/39
SGB 3 1/2 06/01/22
SGB 4 1/4 03/12/19
SGB 5 12/01/20
計
1.5
2.5
3.5
3.5
4.25
5.0
千スウェーデンクローネ
6,000
7,000
3,500
7,000
7,800
4,920
国債証券
NGB
NGB
NGB
NGB
NGB
2 05/24/23
3 03/14/24
3 3/4 05/25/21
4 1/2 05/22/19
4.25 05/19/17
計
2.0
3.0
3.75
4.5
4.25
千ノルウェークローネ
4,000
6,000
4,000
5,000
5,000
国債証券
DGB
DGB
DGB
DGB
DGB
DGB
1
1
3
4
4
7
1/2 11/15/23
3/4 11/15/25
11/15/21
1/2 11/15/39
11/15/19
11/10/24
計
1.5
1.75
3.0
4.5
4.0
7.0
千デンマーククローネ
6,000
3,000
9,000
9,500
9,000
3,260
国債証券
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
2
3
5
5
5
5
5
2.5
3.75
5.5
5.25
5.75
5.75
5.75
千ポーランドズロチ
3,500
6,000
1,000
3,000
1,500
6,800
2,000
国債証券
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
2.75
3.25
3.25
3.25
3.75
4.5
4.5
4.25
4.75
5.5
5.5
千豪ドル
3,000
600
2,100
500
800
2,800
1,200
3,300
2,200
2,200
2,500
国債証券
SWISS 4 04/08/28
計
国債証券
小
スウェーデン
小
ノルウェー
小
デンマーク
小
ポーランド
小
オーストラリア
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
1/2 07/25/18
3/4 04/25/18
1/2 10/25/19
1/4 10/25/17
3/4 04/25/29
3/4 09/23/22
3/4 10/25/21
計
3/4
1/4
1/4
1/4
3/4
1/2
1/2
1/4
3/4
1/2
1/2
04/21/24
04/21/25
04/21/29
10/21/18
04/21/37
04/20
04/21/33
07/21/17
04/21/27
01/21/18
04/21/23
－ 46 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
974
113,822
296,153
千スウェーデンクローネ
6,448
89,177
8,113
112,208
4,619
63,884
8,402
116,202
8,920
123,363
6,104
84,421
589,258
千ノルウェークローネ
4,209
57,203
6,763
91,920
4,575
62,176
5,630
76,518
5,235
71,150
358,968
千デンマーククローネ
6,496
111,546
3,289
56,488
10,494
180,181
15,485
265,877
10,431
179,115
5,098
87,543
880,754
千ポーランドズロチ
3,574
102,651
6,289
180,643
1,126
32,344
3,194
91,734
1,851
53,177
8,052
231,269
2,341
67,233
759,054
千豪ドル
3,028
251,087
628
52,127
2,163
179,312
516
42,826
855
70,922
3,074
254,867
1,410
116,928
3,409
282,679
2,609
216,320
2,349
194,763
2,982
247,228
償還年月日
2028/４/８
2023/11/13
2025/５/12
2039/３/30
2022/６/１
2019/３/12
2020/12/１
2023/５/24
2024/３/14
2021/５/25
2019/５/22
2017/５/19
2023/11/15
2025/11/15
2021/11/15
2039/11/15
2019/11/15
2024/11/10
2018/７/25
2018/４/25
2019/10/25
2017/10/25
2029/４/25
2022/９/23
2021/10/25
2024/４/21
2025/４/21
2029/４/21
2018/10/21
2037/４/21
2020/４/15
2033/４/21
2017/７/21
2027/４/21
2018/１/21
2023/４/21
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
オーストラリア
％
千豪ドル
千豪ドル
千円
国債証券
ACGB 5 1/4 03/15/19
5.25
2,660
2,923
242,366
ACGB 5 3/4 05/15/21
5.75
1,400
1,644
136,335
ACGB 5 3/4 07/15/22
5.75
1,300
1,555
128,973
小
計
2,416,742
シンガポール
千シンガポールドル 千シンガポールドル
国債証券
SIGB 2 1/2 06/01/19
2.5
1,000
1,033
85,840
SIGB 2 3/4 04/01/42
2.75
500
495
41,118
SIGB 3 09/01/24
3.0
900
947
78,699
SIGB 3 1/2 03/01/27
3.5
1,300
1,425
118,405
SIGB 3 1/4 09/01/20
3.25
900
956
79,401
SIGB 3 1/8 09/01/22
3.125
500
530
44,045
SIGB 4 09/01/18
4.0
1,000
1,070
88,888
小
計
536,398
マレーシア
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
国債証券
MGS 3.502 05/31/27
3.502
1,000
940
26,136
MGS 3.814 02/15/17
3.814
1,300
1,316
36,574
MGS 4.16 07/15/21
4.16
3,000
3,077
85,529
MGS 4.181 07/15/24
4.181
3,000
3,056
84,937
MGS 4.24 02/07/18
4.24
3,300
3,377
93,852
MGS 4.262 09/15/16
4.262
2,500
2,526
70,204
MGS 4.378 11/29/19
4.378
2,700
2,795
77,681
MGS 4.392 04/15/26
4.392
2,500
2,558
71,100
MGS 4.935 09/30/43
4.935
1,000
1,030
28,629
MGS 5.248 09/28
5.248
1,200
1,310
36,419
MGS 5.734 07/30/19
5.734
1,600
1,724
47,914
小
計
658,980
南アフリカ
千南アフリカランド 千南アフリカランド
国債証券
SAGB 10 1/2 12/21/26
10.5
16,000
16,972
122,543
SAGB 6 1/2 02/28/41
6.5
10,000
6,688
48,287
SAGB 6 1/4 03/31/36
6.25
15,000
10,021
72,355
SAGB 6 3/4 03/31/21
6.75
6,500
5,807
41,929
SAGB 7 02/28/31
7.0
14,000
10,675
77,073
SAGB 7 1/4 01/15/20
7.25
1,000
940
6,792
SAGB 7 3/4 02/28/23
7.75
6,000
5,476
39,538
SAGB 8 12/21/18
8.0
9,000
8,800
63,537
SAGB 8 3/4 02/28/48
8.75
12,000
10,346
74,701
小
計
546,758
合
計
140,659,504
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
銘
柄
利
率
－ 47 －
額面金額
償還年月日
2019/３/15
2021/５/15
2022/７/15
2019/６/１
2042/４/１
2024/９/１
2027/３/１
2020/９/１
2022/９/１
2018/９/１
2027/５/31
2017/２/15
2021/７/15
2024/７/15
2018/２/７
2016/９/15
2019/11/29
2026/４/15
2043/９/30
2028/９/15
2019/７/30
2026/12/21
2041/２/28
2036/３/31
2021/３/31
2031/２/28
2020/１/15
2023/２/28
2018/12/21
2048/２/28
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜ＴＭＡ外国債券マザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ外国債券マザーファンド全体(7,824,621千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
アメリカ
カナダ
メキシコ
ユーロ
ドイツ
評
額面金額
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
60,780
61,855
7,337,874
42.4
－
13.9
13.8
14.8
千カナダドル
千カナダドル
325,536
1.9
－
1.0
0.9
－
425,935
2.5
－
1.6
0.9
－
3,550
3,881
千メキシコペソ
千メキシコペソ
59,600
66,241
千ユーロ
千ユーロ
8,950
10,160
1,301,666
7.5
－
6.1
1.4
－
イタリア
15,530
17,279
2,213,700
12.8
－
5.8
6.7
0.3
フランス
10,140
11,469
1,469,372
8.5
－
5.8
2.7
－
スペイン
8,900
9,088
1,164,327
6.7
－
2.3
1.3
3.1
ベルギー
2,500
2,608
334,131
1.9
－
1.9
－
－
750
739
94,785
0.5
－
0.5
－
－
千英ポンド
千英ポンド
1,154,637
6.7
－
4.7
1.4
0.5
256,141
1.5
－
－
－
1.5
95,865
0.6
－
0.6
－
－
アイルランド
イギリス
ノルウェー
5,450
6,820
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
18,000
18,847
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
オーストラリア
合
計
3,300
3,337
千豪ドル
千豪ドル
3,150
3,308
274,278
1.6
－
1.6
－
－
－
－
16,448,252
95.2
－
45.8
29.1
20.2
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 48 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
アメリカ
1/2 09/30/16
5/8 07/15/16
7/8 10/15/18
7/8 11/15/17
11/30/19
12/15/17
3/4 02/28/22
3/4 05/15/23
3/4 09/30/19
5/8 03/31/19
5/8 06/30/20
5/8 07/31/19
07/31/20
07/31/22
08/15/25
08/31/21
09/30/20
1/8 05/15/25
3/4 08/15/42
3/4 11/15/23
05/15/45
11/15/44
3/4 11/15/43
1/4 05/15/30
計
率
％
0.5
0.625
0.875
0.875
1.0
1.0
1.75
1.75
1.75
1.625
1.625
1.625
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.75
2.75
3.0
3.0
3.75
6.25
国債証券
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
国債証券
CAN 1 1/2 03/01/20
CAN 2 1/2 06/01/24
CAN 3 1/2 12/01/45
計
国債証券
MBONO 10 12/05/24
MBONO 5 12/11/19
MBONO 8 1/2 05/31/29
計
10.0
5.0
8.5
国債証券
DBR 0 1/2 02/15/25
DBR 1 08/15/25
DBR 1 1/2 02/15/23
DBR 2 1/2 08/15/46
DBR 4 3/4 07/04/34
OBL 0 1/4 10/16/20
BTPS 0 1/4 05/15/18
BTPS 0.7 05/01/20
0.5
1.0
1.5
2.5
4.75
0.25
0.25
0.7
小
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6
利
カナダ
小
1.5
2.5
3.5
メキシコ
小
ユーロ
ドイツ
イタリア
国債証券
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
13,500
13,492
1,600,629
1,200
1,200
142,444
2,950
2,935
348,236
3,150
3,150
373,742
4,650
4,595
545,165
3,700
3,708
439,994
2,600
2,606
309,209
900
893
106,049
1,550
1,576
187,036
1,250
1,267
150,338
5,800
5,853
694,396
1,200
1,215
144,235
850
870
103,277
300
304
36,106
2,150
2,139
253,858
3,100
3,162
375,108
1,750
1,792
212,630
1,350
1,359
161,289
1,230
1,221
144,934
700
743
88,237
1,300
1,345
159,652
2,650
2,745
325,691
2,450
2,930
347,591
500
741
88,017
7,337,874
千カナダドル
千カナダドル
1,800
1,866
156,557
1,350
1,489
124,946
400
525
44,031
325,536
千メキシコペソ 千メキシコペソ
7,600
9,639
61,984
24,000
23,889
153,610
28,000
32,712
210,340
425,935
千ユーロ
千ユーロ
1,250
1,266
162,299
3,000
3,163
405,314
700
771
98,868
1,350
1,766
226,354
800
1,298
166,409
1,850
1,892
242,419
5,250
5,277
676,074
1,400
1,417
181,613
－ 49 －
額面金額
償還年月日
2016/９/30
2016/７/15
2018/10/15
2017/11/15
2019/11/30
2017/12/15
2022/２/28
2023/５/15
2019/９/30
2019/３/31
2020/６/30
2019/７/31
2020/７/31
2022/７/31
2025/８/15
2021/８/31
2020/９/30
2025/５/15
2042/８/15
2023/11/15
2045/５/15
2044/11/15
2043/11/15
2030/５/15
2020/３/１
2024/６/１
2045/12/１
2024/12/５
2019/12/11
2029/５/31
2025/２/15
2025/８/15
2023/２/15
2046/８/15
2034/７/４
2020/10/16
2018/５/15
2020/５/１
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
ユーロ
イタリア
国債証券
フランス
国債証券
スペイン
国債証券
ベルギー
国債証券
アイルランド
小
イギリス
国債証券
BTPS 1.15 05/15/17
BTPS 2 1/2 05/01/19
BTPS 3 1/4 09/01/46
BTPS 3 3/4 05/01/21
BTPS 3 3/4 09/01/24
BTPS 4 3/4 09/01/28
BTPS 6 1/2 11/01/27
FRTR 1 05/25/19
FRTR 1 3/4 05/25/23
FRTR 2 1/2 05/25/30
FRTR 2 1/2 10/25/20
FRTR 2 1/4 05/25/24
FRTR 3 04/25/22
FRTR 3 1/4 05/25/45
SPGB 0 1/2 10/31/17
SPGB 1.4 01/31/20
SPGB 1.6 04/30/25
SPGB 1.95 07/30/30
SPGB 5.15 10/31/44
BGB 0.8 06/22/25
BGB 1 06/22/31
BGB 3 3/4 06/22/45
IRISH 2 02/18/45
計
額面金額
％
1.15
2.5
3.25
3.75
3.75
4.75
6.5
1.0
1.75
2.5
2.5
2.25
3.0
3.25
0.5
1.4
1.6
1.95
5.15
0.8
1.0
3.75
2.0
千ユーロ
400
2,200
810
2,150
1,220
1,000
1,100
1,500
1,800
2,500
1,850
950
1,050
490
4,180
1,720
2,000
700
300
1,450
700
350
750
1.0
1.75
2.0
4.5
4.75
4.75
千英ポンド
520
1,410
100
1,420
780
1,220
国債証券
NGB 4.25 05/19/17
計
4.25
千ノルウェークローネ
18,000
国債証券
POLGB 3 1/4 07/25/25
計
3.25
千ポーランドズロチ
3,300
国債証券
ACGB 2 3/4 04/21/24
ACGB 5 1/2 04/21/23
計
計
2.75
5.5
千豪ドル
2,450
700
小
オーストラリア
09/07/17
3/4 07/22/19
09/07/25
1/2 12/07/42
3/4 12/07/30
3/4 12/07/38
計
率
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
小
ポーランド
1
1
2
4
4
4
利
国債証券
小
ノルウェー
小
合
柄
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
406
52,033
2,365
303,092
904
115,827
2,493
319,478
1,450
185,849
1,320
169,207
1,643
210,521
1,561
199,986
1,978
253,473
2,892
370,526
2,074
265,752
1,083
138,767
1,234
158,149
645
82,717
4,215
540,051
1,782
228,402
1,990
255,041
671
86,018
427
54,813
1,453
186,186
655
84,027
498
63,917
739
94,785
6,577,982
千英ポンド
524
88,817
1,452
245,955
102
17,348
1,980
335,298
1,044
176,861
1,715
290,355
1,154,637
千ノルウェークローネ
18,847
256,141
256,141
千ポーランドズロチ
3,337
95,865
95,865
千豪ドル
2,473
205,054
835
69,223
274,278
16,448,252
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
－ 50 －
償還年月日
2017/５/15
2019/５/１
2046/９/１
2021/５/１
2024/９/１
2028/９/１
2027/11/１
2019/５/25
2023/５/25
2030/５/25
2020/10/25
2024/５/25
2022/４/25
2045/５/25
2017/10/31
2020/１/31
2025/４/30
2030/７/30
2044/10/31
2025/６/22
2031/６/22
2045/６/22
2045/２/18
2017/９/７
2019/７/22
2025/９/７
2042/12/７
2030/12/７
2038/12/７
2017/５/19
2025/７/25
2024/４/21
2023/４/21
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド全体(54,088,742千口)の内容です。
外国株式
当
銘
(アメリカ)
ADT CORPORATION
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORPORATION
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLSTATE CORP
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL A
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
ANSYS INC
ANTHEM INC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
柄
株
数
百株
79
117
42
312
1,693
416
473
156
17
152
27
107
22
121
57
70
488
68
2
19
122
87
83
558
114
94
139
257
383
59
55
218
95
147
95
22
79
115
1,622
320
164
81
33
129
9
43
－ 51 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
234
27,814
673
79,923
194
23,057
286
33,987
5,950
705,862
1,667
197,800
2,786
330,539
561
66,593
343
40,768
1,371
162,650
400
47,563
1,157
137,372
296
35,206
461
54,805
686
81,448
330
39,249
335
39,776
1,094
129,799
115
13,751
475
56,350
719
85,383
6,322
750,065
6,219
737,804
3,254
386,036
6,803
807,099
407
48,286
815
96,777
1,417
168,160
2,162
256,529
544
64,599
514
61,041
3,405
403,995
463
54,982
521
61,914
492
58,446
192
22,787
1,119
132,818
455
54,093
16,453
1,951,850
546
64,845
546
64,835
400
47,508
375
44,597
1,049
124,509
697
82,685
262
31,113
業
種
等
商業・専門サービス
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ソフトウェア・サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
ソフトウェア・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
公益事業
各種金融
保険
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
素材
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
BB&T CORPORATION
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BAXALTA INC
BAXTER INTL INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY COMPANY INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN INC
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP CL A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
CBS CORP CL-B
CDK GLOBAL INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
CSX CORP
CVS HEALTH CORPORATION
CA INC
CABOT OIL & GAS CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC.
CERNER CORP
CHEVRONTEXACO CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
柄
株
数
百株
235
120
53
3,015
334
27
164
160
59
70
48
335
123
51
68
37
97
182
93
408
483
156
43
137
52
88
56
79
42
99
62
288
308
115
155
62
76
165
92
80
127
167
59
232
189
182
94
533
9
36
62
1,479
－ 52 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
751
89,176
507
60,230
369
43,860
4,089
485,159
1,176
139,552
495
58,746
689
81,794
577
68,566
868
103,020
310
36,778
237
28,161
4,265
506,045
336
39,917
435
51,622
1,851
219,613
1,115
132,352
318
37,806
2,275
269,972
270
32,131
729
86,544
3,114
369,459
846
100,456
400
47,453
646
76,678
226
26,823
264
31,358
365
43,408
1,096
130,087
131
15,634
841
99,838
227
27,012
647
76,790
2,948
349,824
308
36,593
303
36,029
380
45,153
415
49,317
1,010
119,886
756
89,714
370
43,905
630
74,817
1,023
121,365
364
43,192
2,532
300,462
336
39,972
433
51,391
539
64,026
4,456
528,627
429
50,960
310
36,832
344
40,920
3,458
410,229
業
種
等
銀行
エネルギー
素材
銀行
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
各種金融
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
各種金融
公益事業
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
小売
消費者サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA-COLA COMPANY
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLUMBIA PIPELINE GROUP
COMCAST CORP-CL A
COMERICA INC
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
COOPER COS INC/THE
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DEERE & CO
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
THE WALT DISNEY CO
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORPORATION
EVEREST RE GROUP LTD
Dollar General Corp
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
DOVER CORP
DOW CHEMICAL
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EMC CORP/MASS
EOG RESOURCES INC
EQT CORPORATION
E*TRADE FINANCIAL CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EBAY INC
柄
株
数
百株
38
871
60
42
108
1,110
83
188
234
127
725
74
131
46
327
87
52
11
380
121
45
128
64
178
52
55
93
58
119
463
133
79
116
81
18
86
69
160
206
61
327
59
261
192
21
584
153
57
81
30
57
328
－ 53 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
319
37,945
3,580
424,732
405
48,146
539
63,949
352
41,861
4,670
554,002
379
45,008
1,137
134,995
1,511
179,361
226
26,883
4,012
475,954
252
29,897
529
62,779
399
47,398
1,233
146,330
591
70,174
781
92,684
144
17,184
650
77,201
1,871
222,032
397
47,133
354
42,096
528
62,684
1,520
180,347
323
38,335
369
43,786
694
82,384
333
39,604
307
36,446
4,489
532,620
650
77,188
212
25,248
307
36,492
400
47,506
320
37,967
621
73,764
539
63,946
1,118
132,732
169
20,083
327
38,860
1,417
168,146
534
63,431
1,432
169,981
1,386
164,532
211
25,124
1,428
169,435
1,015
120,431
332
39,500
195
23,204
200
23,739
361
42,933
867
102,859
業
種
等
商業・専門サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
メディア
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
メディア
各種金融
メディア
メディア
メディア
保険
小売
小売
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
各種金融
保険
素材
ソフトウェア・サービス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
(アメリカ)
ECOLAB INC
BUNGE LIMITED
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
EDISON INTERNATIONAL
Edwards Lifesciences Corp
ELECTRONIC ARTS INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EVERSOURCE ENERGY
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORPORATION
FMC TECHNOLOGIES INC
FACEBOOK INC-A
FASTENAL CO
FEDEX CORP
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
FNF GROUP
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR CO
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC
GARTNER INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
WW GRAINGER INC
HCA HOLDINGS INC
HP INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL
株
数
百株
79
57
29
97
66
95
178
41
66
43
100
249
38
76
194
1,170
98
617
105
78
31
86
102
249
56
71
157
64
62
57
1,063
26
115
384
41
53
86
13
75
2,706
152
413
42
418
115
68
19
101
548
233
81
28
－ 54 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
831
98,593
345
41,028
211
25,063
582
69,100
523
62,102
665
78,965
769
91,250
122
14,574
457
54,285
457
54,263
520
61,782
698
82,853
417
49,483
335
39,841
1,402
166,420
8,961
1,063,060
239
28,435
6,050
717,717
402
47,745
1,004
119,152
295
35,007
512
60,764
329
39,042
397
47,187
375
44,508
655
77,786
506
60,140
276
32,777
231
27,412
374
44,373
1,291
153,199
126
15,023
393
46,660
151
17,948
156
18,517
137
16,270
204
24,267
116
13,841
951
112,854
7,643
906,771
842
99,920
1,209
143,527
341
40,500
3,846
456,330
1,805
214,181
196
23,266
359
42,689
665
78,917
537
63,752
705
83,719
332
39,466
220
26,206
業
種
等
素材
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
資本財
各種金融
素材
保険
小売
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HESS CORP
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
HOLLYFRONTIER CORP
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS INC
ILLINOIS TOOL WORKS INC
ILLUMINA INC
INCYTE CORP
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JUNIPER NETWORKS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
KRAFT HEINZ CO/THE
KROGER CO
L BRANDS INC
LKQ CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEAR CORP
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A
柄
株
数
百株
127
48
51
48
82
550
73
366
197
56
44
36
296
16
92
44
49
1,336
33
256
32
122
165
79
10
1,062
60
769
186
135
61
63
44
323
104
551
82
171
278
75
81
32
37
59
122
69
17
63
55
61
156
168
－ 55 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
492
58,449
352
41,784
244
28,955
413
49,059
317
37,686
734
87,105
265
31,511
4,496
533,472
1,932
229,279
427
50,709
742
88,083
251
29,879
271
32,227
158
18,849
761
90,322
779
92,447
394
46,766
3,999
474,468
843
100,099
3,141
372,663
367
43,559
448
53,177
365
43,384
743
88,206
616
73,134
6,051
717,917
226
26,854
7,445
883,258
665
78,944
353
41,992
399
47,433
458
54,360
393
46,660
366
43,508
1,321
156,731
846
100,408
395
46,871
1,276
151,426
1,032
122,493
725
86,036
218
25,964
357
42,402
426
50,573
406
48,212
476
56,570
594
70,517
175
20,868
249
29,551
171
20,374
260
30,910
264
31,323
426
50,602
業
種
等
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
銀行
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
小売
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
各種金融
耐久消費財・アパレル
各種金融
小売
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
ELI LILLY & CO
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LinkedIn Corp
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOWE'S COMPANIES
LULULEMON ATHLETICA INC
M & T BANK CORP
MACY'S INC
MANPOWERGROUP
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEDIVATION INC
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NETAPP INC
NETFLIX INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -CL B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
柄
株
数
百株
293
91
92
34
79
112
264
42
44
102
34
256
163
151
72
134
291
131
111
46
276
82
66
63
66
791
267
8
2,155
83
329
23
53
465
132
43
55
442
115
60
83
105
121
120
194
100
158
192
124
400
133
60
－ 56 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,421
287,266
362
43,029
387
45,930
682
80,971
1,678
199,096
392
46,532
1,863
221,111
247
29,401
460
54,687
424
50,328
252
29,989
231
27,449
698
82,819
792
93,971
450
53,386
345
40,938
2,563
304,090
344
40,905
358
42,521
375
44,597
3,271
388,127
708
84,003
1,137
134,899
447
53,034
249
29,567
4,063
482,074
1,183
140,356
262
31,101
11,271
1,337,116
359
42,650
364
43,297
396
47,088
476
56,485
1,934
229,477
1,219
144,699
630
74,854
488
57,963
1,132
134,366
276
32,783
377
44,813
146
17,438
329
39,082
262
31,100
1,215
144,145
288
34,227
373
44,261
264
31,339
244
29,026
1,329
157,758
2,438
289,306
387
46,026
291
34,561
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
小売
耐久消費財・アパレル
銀行
小売
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
保険
消費者サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
メディア
公益事業
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OMNICOM GROUP
ORACLE CORPORATION
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PVH CORP
PACCAR INC
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
POLARIS INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE GROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTE HOMES INC
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOSTICS
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
RED HAT INC
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RITE AID CORP
柄
株
数
百株
91
70
56
96
166
30
217
51
74
977
149
154
80
194
35
107
50
52
74
333
99
118
386
1,746
422
161
50
44
27
78
39
66
14
96
748
181
134
136
134
467
57
26
77
28
90
65
23
486
94
58
265
305
－ 57 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
628
74,565
428
50,868
1,045
124,078
342
40,626
473
56,187
727
86,350
1,387
164,639
173
20,550
525
62,312
3,400
403,423
780
92,600
1,328
157,604
751
89,186
662
78,541
250
29,664
498
59,112
451
53,511
210
24,991
358
42,549
1,058
125,548
138
16,391
310
36,784
3,706
439,738
5,361
636,093
3,674
435,907
1,290
153,147
324
38,515
508
60,361
223
26,511
771
91,532
907
107,699
445
52,906
1,649
195,646
368
43,719
5,789
686,813
543
64,440
939
111,432
542
64,358
222
26,433
2,247
266,616
377
44,736
279
33,107
206
24,448
129
15,418
1,073
127,332
475
56,423
1,124
133,444
385
45,768
407
48,350
338
40,205
1,228
145,734
237
28,223
業
種
等
運輸
各種金融
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
小売
エネルギー
エネルギー
メディア
ソフトウェア・サービス
公益事業
銀行
素材
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
保険
家庭用品・パーソナル用品
保険
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
資本財
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROSS STORES INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SCANA CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEALED AIR CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SKYWORKS SOLUTIONS INC
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
SPECTRA ENERGY CORP
SPLUNK INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYNCHRONY FINANCIAL
SYSCO CORP
TJX COMPANIES INC
TARGET CORP
TERADATA CORP
TESLA MOTORS INC
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
TEXAS INSTRUMENTS
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CO
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIPADVISOR INC-W/I
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN
柄
株
数
百株
60
48
49
30
122
30
79
187
68
57
338
362
83
69
24
61
42
244
70
178
205
35
47
246
438
63
123
34
93
157
214
66
180
144
190
164
80
29
253
287
105
118
172
46
240
85
77
54
67
94
42
352
－ 58 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
261
30,970
441
52,397
418
49,694
519
61,673
664
78,805
135
16,055
436
51,751
1,340
159,081
459
54,490
352
41,797
2,204
261,470
937
111,227
341
40,519
654
77,701
607
72,040
414
49,181
517
61,448
1,158
137,456
276
32,844
156
18,581
563
66,896
176
20,915
441
52,405
219
26,079
2,593
307,699
402
47,764
691
82,086
405
48,161
874
103,785
556
65,995
417
49,545
278
33,050
525
62,328
570
67,663
1,315
156,024
1,145
135,923
188
22,409
596
70,812
1,602
190,127
1,448
171,792
393
46,652
1,605
190,487
2,402
284,996
287
34,110
1,703
202,126
1,549
183,776
218
25,915
287
34,091
305
36,234
976
115,821
300
35,687
929
110,300
業
種
等
商業・専門サービス
資本財
資本財
資本財
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
エネルギー
各種金融
素材
公益事業
素材
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
公益事業
運輸
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
小売
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
食品・生活必需品小売り
小売
小売
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
保険
小売
メディア
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
TWITTER INC
TYSON FOODS INC-CL A
US BANCORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SERVICE CL B
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
UNUM GROUP
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC CL B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
WABCO HOLDINGS INC
WEC ENERGY GROUP INC
WABTEC CORP/DE
WAL-MART STORES INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WELLS FARGO & COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTROCK CO
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
XCEL ENERGY INC
XLINX INC
XEROX CORP
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC
INVESCO LTD
CHUBB LTD
SIGNET JEWELERS LTD
LyondellBasell Industries NV
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
GARMIN LTD
柄
株
数
百株
162
166
101
517
244
197
235
10
276
33
100
95
152
41
41
1,145
75
109
566
40
66
48
25
100
27
431
252
104
31
1,399
75
204
96
29
41
123
211
48
155
83
381
81
266
133
45
145
156
129
14
115
80
60
－ 59 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
428
50,783
297
35,315
521
61,892
2,036
241,575
1,711
203,014
1,777
210,865
2,033
241,228
139
16,491
3,160
374,975
358
42,576
281
33,452
553
65,604
1,037
123,128
320
37,994
312
37,026
5,386
639,045
711
84,411
473
56,160
4,115
488,253
202
24,070
201
23,923
415
49,340
222
26,380
539
63,971
173
20,621
2,707
321,215
2,040
242,119
554
65,741
405
48,079
6,860
813,860
335
39,831
355
42,205
362
43,038
390
46,272
154
18,304
375
44,524
417
49,546
324
38,471
569
67,601
398
47,252
346
41,059
278
33,018
793
94,079
924
109,637
454
53,976
629
74,710
461
54,787
1,420
168,462
183
21,761
909
107,852
1,007
119,509
206
24,443
業
種
等
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
素材
資本財
公益事業
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
エネルギー
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
保険
小売
素材
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
(アメリカ)
ACCENTURE PLC-CL A
Ensco PLC
SEAGATE TECHNOLOGY
AON PLC
TE CONNECTIVITY LTD
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV
INGERSOLL-RAND PLC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
Delphi Automotive PLC
EATON CORP PLC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
WILLIS TOWERS WATSON PLC
PERRIGO CO PLC
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
PENTAIR PLC
TYCO INTERNATIONAL PLC
MEDTRONIC PLC
MYLAN NV
NIELSEN HOLDINGS PLC
ALLERGAN PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カナダ)
ARC RESOURCES LTD
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CENOVUS ENERGY INC
CONSTELLATION SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
株
数
百株
178
90
114
83
123
23
84
60
87
129
187
26
44
323
71
118
397
128
102
114
89,121
482
171
71
45
127
68
158
282
357
262
175
175
90
217
309
247
45
27
84
311
4
53
376
256
123
56
69
34
101
143
－ 60 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,829
217,067
86
10,255
320
37,967
725
86,035
715
84,892
85
10,119
425
50,522
230
27,339
565
67,141
629
74,627
613
72,823
298
35,432
659
78,206
205
24,416
313
37,149
361
42,918
3,019
358,175
680
80,771
464
55,105
3,423
406,104
485,211
57,560,680
－
＜60.3％＞
千カナダドル
305
25,605
276
23,171
562
47,170
781
65,535
381
32,005
1,165
97,779
1,540
129,162
435
36,501
1,075
90,227
262
21,993
288
24,167
799
67,083
1,529
128,277
807
67,739
215
18,114
745
62,552
302
25,386
282
23,730
554
46,516
241
20,254
396
33,233
218
18,315
1,215
101,981
221
18,584
103
8,641
266
22,361
209
17,535
385
32,338
205
17,263
業
種
等
ソフトウェア・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
資本財
メディア
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
素材
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
不動産
資本財
エネルギー
銀行
運輸
エネルギー
エネルギー
運輸
小売
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
小売
エネルギー
エネルギー
資本財
不動産
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
素材
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(カナダ)
GREAT-WEST LIFECO INC
CGI GROUP INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
JEAN COUTU GROUP INC A
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERMILION ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
Fresenius SE & CO KG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HANNOVER RUECK SE
GEA GROUP AG
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE AG
SAP SE
E.ON SE
柄
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
株
数
百株
127
84
164
68
118
50
100
60
577
69
116
528
108
126
42
52
146
216
153
115
127
378
78
123
168
108
178
421
99
127
493
189
315
99
57
28
460
10,935
66
63
116
56
26
79
33
246
34
47
158
281
577
－ 61 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
432
36,280
461
38,704
229
19,275
227
19,092
488
40,974
430
36,077
216
18,183
113
9,526
127
10,713
448
37,645
578
48,540
987
82,862
449
37,739
479
40,213
355
29,842
347
29,184
447
37,545
494
41,436
434
36,423
355
29,830
633
53,155
2,627
220,385
301
25,311
407
34,177
404
33,888
162
13,613
700
58,733
1,320
110,718
373
31,337
657
55,170
2,552
214,050
888
74,535
80
6,740
1,249
104,796
206
17,301
301
25,282
99
8,334
36,852
3,090,858
－
＜3.2％＞
千ユーロ
576
73,858
692
88,666
262
33,597
253
32,518
296
37,938
656
84,136
577
73,932
160
20,547
393
50,472
190
24,366
2,024
259,376
513
65,741
業
種
等
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
エネルギー
保険
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
保険
食品・生活必需品小売り
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
保険
保険
電気通信サービス
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
素材
保険
エネルギー
電気通信サービス
メディア
銀行
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
BAYER AG
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
BASF SE
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
ALLIANZ SE
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
DAIMLER AG
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
LANXESS
BRENNTAG AG
K+S AG
HUGO BOSS AG -ORD
COMMERZBANK AG
PROSIEBENSAT1 MEDIA SE
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
MEDIOBANCA SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA S.P.A
TERNA SPA
UNICREDIT SPA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
337
43,292
237
30,476
2,489
318,984
379
48,554
1,519
194,719
332
42,536
365
46,860
504
64,569
1,826
233,941
202
25,899
603
77,261
196
25,109
517
66,330
1,840
235,739
239
30,685
1,729
221,520
650
83,380
696
89,197
815
104,465
1,530
196,058
463
59,326
471
60,378
189
24,286
283
36,289
170
21,791
174
22,297
316
40,485
378
48,512
26,056
3,338,107
－
＜3.5％＞
額
＞
百株
42
89
235
40
241
40
54
66
123
142
34
15
45
277
159
207
52
396
102
965
376
62
49
64
83
24
405
83
6,204
40
額
＞
347
3,880
278
64
2,190
688
819
418
3,995
2,709
160
679
1,454
17,685
13
517
1,053
215
368
816
892
409
189
422
230
382
321
580
6,401
－
66,346
134,908
27,603
47,257
104,610
114,345
52,477
24,271
54,157
29,506
48,969
41,216
74,413
820,084
＜0.9％＞
77
175
65
21
77
276
372
983
330
1,115
35,375
47,719
125,959
42,397
142,952
－ 62 －
業
種
等
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
素材
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
銀行
メディア
保険
銀行
各種金融
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
銀行
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(ユーロ…フランス)
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A
MICHELIN (CGDE)-B
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
VALEO SA
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SA
ATOS SE
SANOFI
ACCOR SA
SOCIETE GENERALE-A
SODEXO
AXA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Wendel
Iliad SA
IMERYS SA
SAFRAN SA
ENGIE
Eutelsat Communications
ELECTRICITE DE FRANCE
Arkema SA
Legrand SA
TOTAL SA
Natixis
SCOR SE
REXEL SA
VINCI S.A.
DANONE
AIR LIQUIDE
Bureau Veritas SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
柄
株
数
百株
45
53
19
66
73
47
47
58
136
301
31
29
601
10
14
45
21
103
139
35
327
85
212
31
516
57
356
55
303
126
18
12
23
82
294
85
78
35
71
570
457
72
108
133
133
92
102
194
147
88
－ 63 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
314
40,329
445
57,031
74
9,562
353
45,225
182
23,372
385
49,434
491
62,971
462
59,265
672
86,099
590
75,655
126
16,224
367
47,047
952
121,974
312
40,055
204
26,178
309
39,595
323
41,470
118
15,136
351
45,071
257
33,028
2,493
319,412
284
36,507
762
97,626
280
35,899
1,159
148,497
640
82,050
331
42,417
105
13,487
1,347
172,565
473
60,718
171
21,967
290
37,199
138
17,721
483
61,954
424
54,404
237
30,392
93
11,919
203
26,024
351
44,997
2,239
286,873
200
25,662
227
29,114
114
14,631
804
103,092
797
102,170
890
114,137
180
23,137
195
25,069
246
31,610
147
18,863
業
種
等
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
メディア
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
消費者サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
資本財
公益事業
メディア
公益事業
素材
資本財
エネルギー
銀行
保険
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
株
(ユーロ…フランス)
ALSTOM
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…オランダ)
AIRBUS GROUP SE
RELX NV
RANDSTAD HOLDING NV
AKZO NOBEL
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
Koninklijke Vopak NV
AEGON NV
KONIKLIJKE KPN NV
STMICROELECTRONICS NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
ING GROEP N.V.
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
Koninklijke Boskalis Westminster NV
TNT EXPRESS NV-W/I
ASML HOLDING NV
GEMALTO
CNH INDUSTRIAL NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER S.A
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA SA
ENAGAS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE S.A.
IBERDROLA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
INDITEX
GRIFOLS SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUPE
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
数
百株
80
7,258
56
期
末
評
価
額
業
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
203
26,017 資本財
26,893
3,445,280
－
＜3.6％＞
種
等
999
454
274
431
358
220
135
338
417
166
562
1,272
477
292
313
1,785
167
172
835
195
245
462
10,580
－
128,020
58,224
35,148
55,236
45,874
28,307
17,354
43,372
53,433
21,352
72,118
162,984
61,127
37,429
40,224
228,804
21,412
22,102
107,078
25,020
31,508
59,271
1,355,407
＜1.4％＞
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
保険
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
運輸
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・生活必需品小売り
額
＞
175
305
54
73
118
105
35
644
1,234
286
248
1,167
62
42
71
453
46
222
99
33
433
232
6,149
22
279
1,142
269
350
1,726
321
1,289
262
348
142
989
512
180
1,001
248
9,065
－
35,774
146,410
34,521
44,941
221,220
41,149
165,158
33,634
44,665
18,223
126,707
65,609
23,171
128,355
31,777
1,161,319
＜1.2％＞
運輸
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
公益事業
資本財
保険
公益事業
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
額
＞
209
1,917
152
392
4,296
43
1,354
101
177
685
1,569
136
363
339
127
11,868
15
54
38
90
221
26
190
356
477
2,473
204
24,366
45,617
61,149
316,839
26,154
－ 64 －
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(ユーロ…ベルギー)
UCB SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
PROXIMUS
AGEAS
株
小
計
銘
(ユーロ…オーストリア)
OMV AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
株
小
計
銘
(ユーロ…ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES SA
ARCELORMITTAL
株
小
計
銘
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
ELISA OYJ
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ
株
小
計
銘
(ユーロ…アイルランド)
CRH PLC(DUBLIN)
KERRY GROUP PLC-A
株
小
計
銘
(ユーロ…ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
株
小
計
銘
株
ユ ー ロ 計
銘
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
Antofagasta PLC
ASHTEAD GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
柄
株
数
柄
数
柄
数
柄
数
柄
数
柄
数
柄
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
392
50,265
120
15,396
95
12,190
235
30,191
201
25,777
4,745
607,948
－
＜0.6％＞
業
種
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
百株
48
25
13
77
52
649
10
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
85
50
116
252
3
192
125
304
621
－
24,612 エネルギー
16,027 素材
39,022 銀行
79,662
＜0.1％＞
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
193
125
387
706
3
181
298
127
607
－
23,188 エネルギー
38,244 メディア
16,361 素材
77,794
＜0.1％＞
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
54
169
281
66
78
72
49
1,116
69
52
90
43
2,144
12
208
252
210
293
106
250
93
748
194
158
341
128
2,986
－
26,669
32,380
26,916
37,646
13,673
32,104
11,980
95,891
24,888
20,323
43,753
16,418
382,647
＜0.4％＞
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
251
53
304
2
615
386
1,001
－
78,828 素材
49,504 食品・飲料・タバコ
128,333
＜0.1％＞
1,000
163
1,164
2
54,388
178
313
185
498
－
89,458
－
千英ポンド
110
45
54
112
360
SA
数
柄
数
・
金
数 ＜ 比
率
・
金
数 ＜ 比
率
額
＞
額
＞
475
113
147
113
555
－ 65 －
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
電気通信サービス
保険
資本財
素材
素材
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
40,134 公益事業
23,745 食品・生活必需品小売り
63,880
＜0.1％＞
11,460,464
＜12.0％＞
18,668
7,628
9,264
19,096
61,052
各種金融
エネルギー
素材
資本財
素材
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(イギリス)
ARM HOLDINGS PLC
SKY PLC
AVIVA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
SABMILLER PLC
HSBC HOLDINGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MEGGITT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
Associated British Foods PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
TESCO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
KINGFISHER PLC
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
BUNZL PLC
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
柄
株
数
百株
426
319
1,135
59
664
60
761
501
800
269
264
5,482
1,722
382
990
102
281
126
746
294
34
243
5,020
16,774
212
957
2,405
230
1,351
108
348
701
2,521
73
514
4,994
74
184
37
718
305
1,229
505
23
775
109
1,309
1,014
697
123
597
1,000
－ 66 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
424
71,910
335
56,765
536
90,746
169
28,742
1,235
209,097
160
27,220
375
63,498
1,817
307,659
391
66,233
957
162,134
1,110
187,927
2,629
445,098
409
69,390
137
23,240
159
27,022
308
52,172
213
36,139
241
40,837
988
167,401
486
82,391
61
10,434
337
57,137
1,770
299,793
1,121
189,863
125
21,211
938
158,962
386
65,391
259
43,883
1,880
318,361
95
16,199
1,518
257,126
205
34,750
1,228
207,993
267
45,319
215
36,473
952
161,267
206
34,881
218
36,955
252
42,817
247
41,943
140
23,850
322
54,556
118
19,976
107
18,198
170
28,891
184
31,181
271
45,934
1,407
238,270
968
163,941
221
37,496
148
25,176
942
159,490
業
種
等
半導体・半導体製造装置
メディア
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
資本財
公益事業
エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
小売
銀行
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
小売
小売
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
(イギリス)
London Stock Exchange Group PLC
UNILEVER PLC
EXPERIAN PLC
SEVERN TRENT PLC
Whitbread PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
CAPITA PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RELX PLC
SHIRE PLC
Fresnillo PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
GLENCORE PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
SAGE GROUP PLC/THE
WPP PLC
WOLSELEY PLC
IMI PLC
VODAFONE GROUP PLC
AGGREKO PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC
REXAM PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
JOHNSON MATTHEY PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スイス)
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM AG-REG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS AG-REG SHS
ABB LTD
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
ADECCO SA-REG
LAFARGEHOLCIM LTD
NESTLE SA-REGISTERED
SONOVA HOLDING AG
CREDIT SUISSE GROUP AG
THE SWATCH GROUP AG-B
LONZA GROUP AG-REG
株
数
百株
117
331
255
100
67
124
169
406
426
224
175
331
172
104
270
3,559
524
1,523
1,084
444
394
83
135
7,554
117
468
501
284
96
728
345
75
83,198
89
27
0.95
2
9
0.04
2
37
634
599
199
63
131
869
24
486
12
22
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
288
48,914
967
163,753
293
49,704
213
36,104
269
45,617
164
27,792
153
26,054
92
15,609
186
31,510
261
44,241
1,060
179,484
393
66,606
730
123,668
68
11,657
248
42,133
279
47,350
284
48,209
238
40,337
284
48,121
246
41,740
579
98,040
291
49,271
110
18,661
1,657
280,656
96
16,276
189
32,148
559
94,745
171
29,051
219
37,239
265
44,878
126
21,406
184
31,292
42,243
7,151,359
－
＜7.5％＞
千スイスフラン
994
116,186
335
39,151
388
45,349
464
54,250
263
30,755
532
62,211
830
96,960
5,256
613,808
1,005
117,468
5,293
618,116
392
45,809
578
67,583
6,266
731,751
298
34,805
875
102,222
399
46,644
344
40,256
－ 67 －
業
種
等
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
商業・専門サービス
公益事業
消費者サービス
各種金融
資本財
素材
各種金融
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
公益事業
素材
資本財
保険
銀行
ソフトウェア・サービス
メディア
資本財
資本財
電気通信サービス
商業・専門サービス
保険
消費者サービス
素材
消費者サービス
保険
保険
素材
素材
素材
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
(スイス)
SWISS LIFE HOLDING AG
Schindler Holding AG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
GEBERIT AG-REG
Actelion Ltd
Aryzta AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE AG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
UBS GROUP AG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
Swedbank AB
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B
ERICSSON LM-B SHS
TELIASONERA AB
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
Millicom International Cellular SA
SKF AB-B SHARES
VOLVO AB-B SHS
SANDVIK AB
Industrivarden AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
Boliden AB
TELE2 AB-B SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ASSA ABLOY AB-B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ノルウェー)
DNB ASA
TELENOR ASA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
株
数
百株
13
19
24
14
35
43
86
85
153
1,085
4,684
27
375
211
88
789
163
117
194
897
549
154
137
146
85
88
38
164
418
353
110
166
130
209
143
156
426
290
6,610
26
342
234
252
61
419
340
1,650
6
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
347
40,635
298
34,906
318
37,223
491
57,379
468
54,656
192
22,459
370
43,221
793
92,609
985
115,089
1,826
213,341
30,611
3,574,850
－
＜3.7％＞
千スウェーデンクローネ
3,039
42,038
3,756
51,948
2,579
35,677
7,011
96,963
1,954
27,026
3,384
46,810
5,755
79,601
7,192
99,475
2,183
30,204
2,415
33,402
1,542
21,336
2,114
29,247
1,654
22,884
2,014
27,856
1,448
20,026
2,171
30,024
3,298
45,624
2,515
34,783
1,491
20,627
4,079
56,419
1,501
20,769
1,648
22,798
2,742
37,927
2,810
38,863
4,370
60,441
4,898
67,741
79,574
1,100,521
－
＜1.2％＞
千ノルウェークローネ
3,451
46,901
3,324
45,181
2,778
37,765
2,125
28,881
1,172
15,936
2,303
31,303
15,156
205,970
－
＜0.2％＞
－ 68 －
業
種
等
保険
資本財
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
素材
電気通信サービス
資本財
資本財
銀行
資本財
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
素材
食品・飲料・タバコ
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A.P.MOLLER MAERSK
A P Moller - Maersk A/S
DANSKE BANK A/S
TDC A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
DSV A/S
PANDORA A/S
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
NOVO NORDISK A/S-B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
TELSTRA CORP LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
ORICA LTD
LENDLEASE GROUP
SUNCORP GROUP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
AMP LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
SANTOS LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LTD
ILUKA RESOURCES LIMITED
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LIMITED
BRAMBLES LTD
ASCIANO LTD
MACQUARIE GROUP LTD
CROWN RESORTS LIMITED
SYDNEY AIRPORT
株
数
百株
43
1
1
217
394
18
80
40
85
39
573
1,497
11
833
424
973
800
333
87
826
102
531
268
134
726
32
482
499
74
934
194
281
431
777
284
878
1,101
511
500
184
575
229
1,556
312
147
283
534
358
98
221
547
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
2,361
40,555
1,250
21,466
1,505
25,842
3,931
67,500
1,394
23,935
1,136
19,508
2,079
35,706
3,550
60,960
2,355
40,447
2,143
36,800
21,552
370,059
43,260
742,784
－
＜0.8％＞
千豪ドル
1,945
161,287
549
45,555
2,913
241,497
443
36,761
273
22,698
348
28,879
1,261
104,592
369
30,642
232
19,251
289
23,977
1,446
119,955
768
63,694
311
25,805
185
15,352
3,825
317,093
296
24,616
480
39,819
276
22,884
358
29,720
489
40,612
2,093
173,527
369
30,658
269
22,348
580
48,123
543
45,078
142
11,791
322
26,757
261
21,690
958
79,424
173
14,385
175
14,523
375
31,111
677
56,170
588
48,756
301
25,007
720
59,741
254
21,119
357
29,611
－ 69 －
業
種
等
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
銀行
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
保険
素材
不動産
保険
銀行
素材
素材
保険
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
運輸
各種金融
消費者サービス
運輸
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
株
(オーストラリア)
AGL ENERGY LTD
SOUTH32 LTD
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
(ニュージーランド)
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
CLP HOLDINGS LIMITED
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG LTD
MTR CORPORATION
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
THE WHARF (HOLDINGS)
HONG KONG & CHINA GAS
HYSAN DEVELOPMENT CO
Galaxy Entertainment Group Limited
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVLEOPMENT
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD A
AIA GROUP LTD
Sands China Ltd
SWIRE PROPERTIES LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
Cheung Kong Property Holdings Ltd
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
CITY DEVELOPMENTS
SEMBCORP MARINE LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
GENTING SINGAPORE PLC
数
百株
230
1,676
19,983
40
額
＞
384
289
849
593
2,117
4
額
＞
181
1,090
672
225
310
335
2,280
680
232
520
330
490
1,302
430
970
475
1,430
1,215
465
2,690
1,598
420
270
3,558
808
722
608
693
25,000
28
410
6,310
360
310
568
60
460
1,240
3,880
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千豪ドル
千円
419
34,800
160
13,344
26,811
2,222,668
－
＜2.3％＞
千ニュージーランドドル
179
13,743
196
15,045
283
21,755
332
25,496
991
76,041
－
＜0.1％＞
千香港ドル
938
14,283
1,595
24,287
1,516
23,077
1,422
21,642
2,146
32,673
5,564
84,689
1,005
15,303
2,352
35,809
2,851
43,396
1,999
30,432
2,224
33,852
1,776
27,034
1,760
26,794
1,251
19,044
2,085
31,741
836
12,738
2,881
43,855
1,329
20,230
1,202
18,294
1,708
25,998
1,537
23,397
3,441
52,385
1,939
29,526
14,872
226,358
1,878
28,592
1,396
21,252
5,751
87,534
2,769
42,154
72,035
1,096,382
－
＜1.1％＞
千シンガポールドル
120
9,976
217
18,079
499
41,468
209
17,378
88
7,335
206
17,161
313
26,054
370
30,791
267
22,234
－ 70 －
業
種
等
公益事業
素材
公益事業
素材
電気通信サービス
運輸
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
耐久消費財・アパレル
不動産
不動産
不動産
不動産
保険
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
百株 千シンガポールドル
千円
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,150
331
27,506 運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD
320
351
29,153 運輸
UNITED OVERSEAS BANK
270
475
39,510 銀行
UNITED OVERSEAS LAND LTD
370
204
16,962 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
590
212
17,639 メディア
NOBLE GROUP LTD
3,340
96
8,044 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
1,867
645
53,648 電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
630
147
12,243 資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
450
347
28,851 銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD
720
198
16,443 食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP LTD
166
83
6,920 資本財
23,471
5,387
447,404
株
数
・
金
額
小
計
20
－
＜0.5％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(イスラエル)
千イスラエルシュケル
BANK HAPOALIM BM
125
230
6,877 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
737
957
28,520 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
1,307
1,101
32,813 電気通信サービス
ISRAEL CHEMICALS LTD
145
233
6,957 素材
NICE SYSTEMS LTD
36
834
24,839 ソフトウェア・サービス
2,352
3,358
100,009
株
数
・
金
額
小
計
5
－
＜0.1％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
325,012
－
88,829,997
株
数
・
金
額
合
計
982
－
＜93.0％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）小計、合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注）銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
銘
柄
株
数
－ 71 －
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
外国投資信託証券
銘
(アメリカ)
AMERICAN TOWER CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WELLTOWER INC
WEYERHAEUSER CO
口
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フランス)
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数
・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
柄
金
比
金
比
金
比
口
数
率
額
＞
千口
13
4
4
10
5
15
10
1
2
14
27
9
15
7
7
15
4
8
4
3
9
6
10
5
10
16
247
26
率
額
＞
10
10
1
額
＞
8
1
2
2
14
4
率
36
34
－ 72 －
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,213
143,953
706
83,757
558
66,263
825
97,987
404
48,033
308
36,636
854
101,317
156
18,610
410
48,690
530
62,909
385
45,683
243
28,906
424
50,403
220
26,200
291
34,607
614
72,862
1,124
133,451
481
57,100
303
36,053
385
45,679
1,752
207,929
245
29,073
562
66,702
494
58,610
725
86,013
421
50,046
14,646
1,737,485
－
＜1.8％＞
千カナダドル
252
21,208
252
21,208
－
＜0.0％＞
千ユーロ
310
39,755
199
25,509
162
20,870
613
78,620
1,286
164,756
－
＜0.2％＞
千英ポンド
266
45,175
195
33,088
比
率
％
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
銘
柄
(イギリス)
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
口
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
GPT GROUP
STOCKLAND
GOODMAN GROUP
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
VICINITY CENTRES
口
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(香港)
LINK REIT
口
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(シンガポール)
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数
・
合
計
銘
柄
数 ＜
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
口
数
額
＞
千口
49
28
38
186
5
率
額
＞
187
83
105
74
148
71
125
797
7
率
額
＞
65
65
1
額
＞
額
＞
119
126
245
2
1,566
46
率
率
率
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
144
24,496
311
52,723
161
27,289
1,079
182,772
－
＜0.2％＞
千豪ドル
344
28,522
393
32,626
427
35,426
450
37,351
627
52,046
703
58,313
360
29,865
3,307
274,152
－
＜0.3％＞
千香港ドル
2,843
43,281
2,843
43,281
－
＜0.0％＞
千シンガポールドル
233
19,419
273
22,707
507
42,127
－
＜0.0％＞
－
2,465,785
－
＜2.6％＞
比
率
％
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
S&P 500 EMIN
DJ EU STX 50
FTSE 100 IDX
当
建
期
額
百万円
2,478
813
823
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
－ 73 －
売
末
建
額
百万円
－
－
－
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
＜ＴＭＡ外国株式マザーファンド＞
下記は、ＴＭＡ外国株式マザーファンド全体(11,788,943千口)の内容です。
外国株式
当
銘
(アメリカ)
AT&T INC
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL A
AMAZON.COM INC
APACHE CORP
APPLE INC
BALL CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN INC
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CELGENE CORP
CHEVRONTEXACO CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
CONOCOPHILLIPS
THE WALT DISNEY CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORPORATION
EXXON MOBIL CORPORATION
FACEBOOK INC-A
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
HDFC Bank Ltd
HALLIBURTON CO
HOLLYFRONTIER CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
INCYTE CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
INTUIT INC
KINDER MORGAN INC
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOWE'S COMPANIES
MACY'S INC
MARSH & MCLENNAN COS
MASTERCARD INC-CLASS A
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEDIVATION INC
MICROSOFT CORP
MONSANTO CO
柄
株
数
百株
300
20
20
23
100
370
50
120
65
241
810
50
200
130
290
800
70
210
40
130
70
70
120
60
300
220
190
280
120
170
240
220
50
270
120
1,200
120
510
600
900
420
120
200
200
510
30
－ 74 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,054
125,059
1,454
172,502
1,490
176,867
1,371
162,721
393
46,716
3,752
445,163
343
40,784
1,015
120,518
1,747
207,362
1,604
190,284
5,216
618,821
149
17,770
2,176
258,162
1,086
128,834
2,351
278,902
5,168
613,174
263
31,281
2,034
241,400
279
33,102
561
66,653
383
45,456
505
59,938
792
93,983
348
41,311
2,297
272,504
2,154
255,609
2,349
278,725
1,535
182,191
362
42,977
614
72,904
2,347
278,505
1,746
207,222
182
21,620
2,527
299,833
184
21,837
3,212
381,087
2,544
301,851
3,595
426,534
2,481
294,321
4,706
558,284
3,696
438,456
2,042
242,261
1,403
166,461
753
89,328
2,666
316,361
275
32,695
業
種
等
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
メディア
公益事業
素材
素材
公益事業
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
資本財
小売
小売
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
素材
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
(アメリカ)
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -CL B
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
POLARIS INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRICELINE GROUP INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY
SOUTHERN CO
3M CO
US BANCORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SERVICE CL B
UNITEDHEALTH GROUP INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
WABTEC CORP/DE
WELLS FARGO & COMPANY
MEDTRONIC PLC
ALLERGAN PLC
株
数
小
計
銘
柄
(カナダ)
CANADIAN NATL RAILWAY CO
ENBRIDGE INC
GOLDCORP INC
TRANSCANADA CORP
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
E.ON SE
BASF SE
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
SYMRISE AG
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…イタリア)
ENEL SPA
MARR SPA
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…フランス)
L'OREAL
PUBLICIS GROUPE
ENGIE
TOTAL SA
柄
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
319
37,937
3,348
397,220
510
60,548
279
33,154
1,040
123,458
3,642
432,086
340
40,393
2,294
272,208
882
104,727
2,236
265,282
1,886
223,794
652
77,346
2,841
337,063
1,895
224,808
284
33,702
3,488
413,781
4,724
560,455
1,329
157,755
2,067
245,291
3,429
406,889
940
111,607
1,091
129,452
2,058
244,240
1,594
189,134
894
106,069
123,297
14,626,766
－
＜68.0％＞
千カナダドル
2,959
248,198
616
51,702
287
24,104
703
58,989
4,566
382,994
－
＜1.8％＞
千ユーロ
106
13,651
818
104,822
316
40,598
347
44,536
1,589
203,607
－
＜0.9％＞
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
百株
30
550
80
30
306
380
30
280
90
20
270
100
1,100
140
60
250
1,200
190
230
300
200
170
420
210
30
18,015
71
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
420
130
200
150
900
4
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
120
130
200
60
510
4
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
400
904
1,304
2
149
1,611
1,760
－
150
320
80
180
2,257
1,689
115
706
－ 75 －
業
種
等
公益事業
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
小売
保険
エネルギー
各種金融
銀行
公益事業
資本財
銀行
運輸
運輸
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
素材
電気通信サービス
素材
19,103 公益事業
206,394 食品・生活必需品小売り
225,498
＜1.0％＞
289,208
216,454
14,778
90,532
家庭用品・パーソナル用品
メディア
公益事業
エネルギー
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
銘
柄
株
(ユーロ…フランス)
INNATE PHARMA SA
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
百株
600
1,330
5
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
1,516
60
100
200
1,876
4
2,257
351
441
879
3,930
－
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
240
260
500
2
228
163
392
－
額
＞
額
＞
271
200
471
2
5,991
19
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
800
700
1,400
4,000
500
450
799
1,500
97
10,246
9
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
320
190
70
580
3
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
800
800
1
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
750
60
810
2
1,437
2,229
3,666
－
16,846
－
千英ポンド
1,060
894
493
1,171
693
810
752
329
237
6,442
－
千スイスフラン
2,652
5,040
2,467
10,161
－
千スウェーデンクローネ
13,480
13,480
－
千ノルウェークローネ
8,242
2,070
10,312
－
(ユーロ…オランダ)
RELX NV
AKZO NOBEL
KONINKLIJKE DSM NV
FLOW TRADERS
小
計
株
銘
数
柄
(ユーロ…スペイン)
TELEFONICA SA
IBERDROLA SA
小
計
株
銘
数
柄
(ユーロ…ベルギー)
KBC GROUPE
ANHEUSER-BUSCH INBEV
株
数
小
計
銘
柄
株
数
ユ ー ロ 計
銘
柄
(イギリス)
PRUDENTIAL PLC
CLOSE BROTHERS GROUP PLC
BP PLC
GKN PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
BUNZL PLC
NATIONAL GRID PLC
VODAFONE GROUP PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
株
数
小
計
銘
柄
(スイス)
NOVARTIS AG-REG SHS
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
PARTNERS GROUP HOLDING AG
株
数
小
計
銘
柄
(スウェーデン)
ASSA ABLOY AB-B
株
数
小
計
銘
柄
(ノルウェー)
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
株
数
小
計
銘
柄
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
738
94,622 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
5,507
705,596
－
＜3.3％＞
数
・
金
数 ＜ 比
率
・
金
数 ＜ 比
率
－ 76 －
289,233
45,005
56,598
112,711
503,548
＜2.3％＞
メディア
素材
素材
各種金融
29,258 電気通信サービス
20,991 公益事業
50,249
＜0.2％＞
184,108 銀行
285,557 食品・飲料・タバコ
469,665
＜2.2％＞
2,158,166
＜10.0％＞
179,447
151,446
83,592
198,272
117,402
137,124
127,403
55,726
40,273
1,090,689
＜5.1％＞
保険
各種金融
エネルギー
自動車・自動車部品
エネルギー
資本財
公益事業
電気通信サービス
素材
309,793 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
588,652 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
288,154 各種金融
1,186,601
＜5.5％＞
186,428 資本財
186,428
＜0.9％＞
112,015 エネルギー
28,131 素材
140,146
＜0.7％＞
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）＜愛称 年金ぷらす＞
当
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
(デンマーク)
百株 千デンマーククローネ
千円
H LUNDBECK A/S
551
12,253
210,388 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
551
12,253
210,388
株
数
・
金
額
小
計
1
－
＜1.0％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(オーストラリア)
千豪ドル
BHP BILLITON LTD
400
610
50,602 素材
RIO TINTO LIMITED
100
396
32,869 素材
BURSON GROUP LTD
8,962
3,629
300,908 小売
9,462
4,636
384,380
株
数
・
金
額
小
計
3
－
＜1.8％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(香港)
千香港ドル
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
7,500
16,237
247,134 不動産
HKT Trust / HKT Ltd
4,000
4,024
61,245 電気通信サービス
China Overseas Property Holdings Ltd
2,500
232
3,538 不動産
14,000
20,494
311,918
株
数
・
金
額
小
計
3
－
＜1.4％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
3,600
1,245
103,447 電気通信サービス
3,600
1,245
103,447
株
数
・
金
額
小
計
1
－
＜0.5％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
64,957
－
20,781,930
株
数
・
金
額
合
計
117
－
＜96.6％＞
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）小計、合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注）銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
銘
柄
株
数
外国投資信託証券
銘
(アメリカ)
AMERICAN TOWER CORP
口
合
計
銘
柄
数
柄
・
数
＜
金
比
口
率
額
＞
数
千口
25
25
1
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,331
276,556
2,331
276,556
－
＜1.3％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
－ 77 －
比
率
％
1.3
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
運用報告書
第10期（決算日
2015年11月10日）
（計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
落
円
11,251
11,497
11,754
12,015
12,233
６期(2011年11月10日)
７期(2012年11月12日)
８期(2013年11月11日)
９期(2014年11月10日)
10期(2015年11月10日)
額
中
率
％
1.5
2.2
2.2
2.2
1.8
ベ
ン
チ
マ
期
騰
ー
落
336.470
344.119
351.893
359.767
366.242
ク
債
券 純
中 組 入 比 率 総
率
％
％
1.5
99.6
2.3
99.6
2.3
99.6
2.2
99.0
1.8
99.0
資
産
額
百万円
201,804
200,723
215,413
198,569
113,534
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年11月10日
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2015年11月10日
基
準
価
円
12,015
12,061
12,187
12,191
12,125
12,132
12,172
12,115
12,109
12,144
12,165
12,200
12,246
額
率
％
－
0.4
1.4
1.5
0.9
1.0
1.3
0.8
0.8
1.1
1.2
1.5
1.9
12,233
1.8
騰
落
ベ
ン
チ
マ
騰
ー
落
359.767
361.194
364.961
365.067
363.039
363.279
364.501
362.770
362.542
363.584
364.201
365.235
366.655
ク 債
率 組
％
－
0.4
1.4
1.5
0.9
1.0
1.3
0.8
0.8
1.1
1.2
1.5
1.9
366.242
1.8
入
比
券
率
％
99.0
98.7
99.3
99.0
98.9
99.5
98.9
98.7
98.3
99.0
99.1
99.3
98.9
99.0
（注）騰落率は期首比です。
当ファンドのベンチマークはNOMURA-BPI（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）であり、NOMURA-BPI（総合）とは、野
村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。
－ 78 －
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
○運用経過
(2014年11月11日～2015年11月10日)
■期中の基準価額等の推移
期 首：12,015円
期 末：12,233円
騰落率： 1.8％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・長期金利（10年国債利回り）が、前期末0.47％程度から当
期末0.32％程度まで低下（債券価格は上昇）したこと
マイナス要因
・非国債の対国債スプレッド（国債との利回り格差）が拡大
したこと
（注）ベンチマークは期首（2014年11月10日）の値が、基準
価額と同一となるように指数化したものです。
（注）ベンチマークはNOMURA-BPI（総合）です。
■投資環境
2014年10月末の日銀追加金融緩和を受けて、期初から10年国債利回りは低下基調で推移し、2015年１月中旬に史上最低
値となる0.2％程度まで低下しました。その後、10年国債利回りは上昇基調で推移し、３月末には0.4％程度の水準まで上
昇しました。
４月に、10年国債利回りは0.3％程度まで低下したものの、５月以降、金融緩和期待で投資家に買い進められていたドイ
ツ国債の売りが加速したことや、米国利上げ観測の高まりなどから欧米金利が急上昇するなか、日本の10年国債利回りも
６月には0.5％程度の水準まで急上昇しました。
その後、原油価格の下落や、８月の中国元切り下げを発端とする金融市場の混乱、９月には米国の利上げ見送りや日本
株式市場の下落拡大などから、10年国債利回りは低下基調で推移しました。
期末にかけては、日銀による追加金融緩和に対する期待の高まりやECB（欧州中央銀行）が12月の追加金融緩和を示唆し
たことなどを受けて、10年国債利回りは一時0.3％を下回る水準まで低下したものの、日銀による追加金融緩和が見送られ
たことやFOMC（米連邦公開市場委員会）で12月利上げの可能性に含みが残されたことなどを背景に、若干水準を切り上げ、
0.3％台前半の水準で期を終えました。
■ポートフォリオについて
当ファンドは、ベンチマークであるNOMURA-BPI（総合）に連動することを目標に、ファンドとベンチマークのリスク特
性値が近似するよう調整して運用を行いました。
ベンチマークの上昇率1.8％に対して、基準価額は1.8％上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。
また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー（※）は、10月末現在、推定値で0.025％となっていま
す。
※ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。
○今後の運用方針
引き続き、ベンチマークに対して高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。
－ 79 －
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
(2014年11月11日～2015年11月10日)
該当事項はございません。
○売買及び取引の状況
(2014年11月11日～2015年11月10日)
公社債
買
国
内
国債証券
地方債証券
付
額
千円
21,440,840
－
特殊債券
－
社債券（投資法人債券を含む）
－
売
付
額
千円
95,289,781
4,233,250
( 1,002,000)
－
( 1,761,000)
2,496,470
( 1,579,197)
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれていません）
（注）( ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。
（注）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。
○利害関係人との取引状況等
(2014年11月11日～2015年11月10日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年11月10日現在)
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
区
分
種類別開示
千円
78,575,000
8,319,600
地方債証券
( 8,319,600)
特殊債券
5,245,000
( 5,245,000)
(除く金融債)
普通社債券
12,449,820
(含む投資法人債券) ( 12,449,820)
合
計 104,589,420
( 26,014,420)
国債証券
当
期
末
残存期間別組入比率
額 組 入 比 率 うちＢＢ格以下
組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
％
％
％
％
％
84,939,151
74.8
－
49.3
24.3
1.2
8,840,666
7.8
－
3.5
2.5
1.8
( 8,840,666)
( 7.8)
(－)
( 3.5)
( 2.5)
(1.8)
5,435,186
4.8
－
1.2
0.7
3.0
( 5,435,186)
( 4.8)
(－)
( 1.2)
( 0.7)
(3.0)
13,180,080
11.6
－
5.4
2.8
3.4
( 13,180,080)
(11.6)
(－)
( 5.4)
( 2.8)
(3.4)
112,395,084
99.0
－
59.3
30.3
9.4
( 27,455,933)
(24.2)
(－)
(10.1)
( 6.0)
(8.2)
額 面 金 額 評
価
（注）( ）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 80 －
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第355回利付国債（２年）
第357回利付国債（２年）
第107回利付国債（５年）
第109回利付国債（５年）
第110回利付国債（５年）
第112回利付国債（５年）
第113回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第117回利付国債（５年）
第118回利付国債（５年）
第119回利付国債（５年）
第120回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第123回利付国債（５年）
第124回利付国債（５年）
第125回利付国債（５年）
第３回利付国債（40年）
第４回利付国債（40年）
第５回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第８回利付国債（40年）
第290回利付国債（10年）
第291回利付国債（10年）
第292回利付国債（10年）
第293回利付国債（10年）
第294回利付国債（10年）
第295回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第299回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
第301回利付国債（10年）
第302回利付国債（10年）
第303回利付国債（10年）
第304回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第307回利付国債（10年）
第308回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第311回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第313回利付国債（10年）
銘柄別開示
柄
利
率
％
0.1
0.1
0.2
0.1
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.4
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
－ 81 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
1,100,000
300,000
500,000
600,000
1,000,000
750,000
500,000
800,000
200,000
700,000
400,000
400,000
400,000
250,000
750,000
3,300,000
250,000
1,050,000
300,000
300,000
100,000
250,000
455,000
250,000
1,000,000
140,000
950,000
780,000
670,000
500,000
300,000
200,000
800,000
800,000
550,000
550,000
750,000
1,000,000
300,000
800,000
700,000
860,000
400,000
400,000
150,000
末
価
額
千円
1,102,024
300,603
502,100
601,410
1,007,050
757,807
503,900
806,736
201,112
704,235
402,612
402,808
401,368
251,830
752,610
3,311,451
250,860
1,053,559
361,113
361,452
114,869
279,970
482,436
242,312
1,032,900
144,277
987,962
816,535
699,640
519,520
312,987
208,676
840,064
843,080
577,632
579,342
787,125
1,052,480
316,623
846,696
734,426
900,437
414,928
423,740
160,047
償還年月日
2017/８/15
2017/10/15
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/９/20
2050/３/20
2051/３/20
2052/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2055/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
国債証券
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第320回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第323回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第329回利付国債（10年）
第330回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
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第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
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第338回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
第１回利付国債（30年）
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第27回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
柄
利
率
％
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.4
0.4
0.4
2.8
2.4
2.3
2.2
2.3
1.8
1.4
1.7
2.4
2.5
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.5
2.5
2.4
2.3
－ 82 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
700,000
400,000
700,000
800,000
450,000
450,000
600,000
150,000
450,000
300,000
550,000
500,000
800,000
600,000
150,000
900,000
1,050,000
900,000
1,050,000
300,000
1,300,000
1,550,000
1,150,000
600,000
90,000
90,000
120,000
10,000
90,000
110,000
140,000
150,000
200,000
240,000
200,000
200,000
130,000
160,000
220,000
160,000
200,000
200,000
180,000
270,000
250,000
300,000
末
価
額
千円
739,417
425,700
741,062
848,784
478,462
475,722
635,478
157,870
474,390
314,289
576,796
517,295
839,712
630,030
155,179
930,564
1,084,933
929,259
1,074,601
306,675
1,305,785
1,568,367
1,161,810
605,160
115,994
111,372
146,948
12,133
110,502
126,294
151,838
169,263
248,028
301,428
243,734
243,410
162,706
194,491
275,103
199,974
249,828
242,560
225,192
338,418
308,790
364,848
償還年月日
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2031/５/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/６/20
2034/３/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
国債証券
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第43回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第47回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第38回利付国債（20年）
第39回利付国債（20年）
第40回利付国債（20年）
第41回利付国債（20年）
第42回利付国債（20年）
第43回利付国債（20年）
第44回利付国債（20年）
第45回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第49回利付国債（20年）
第50回利付国債（20年）
第51回利付国債（20年）
第52回利付国債（20年）
第53回利付国債（20年）
第59回利付国債（20年）
第60回利付国債（20年）
第62回利付国債（20年）
第64回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第66回利付国債（20年）
第67回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第69回利付国債（20年）
第70回利付国債（20年）
第71回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第75回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
柄
利
率
％
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.5
1.5
1.6
1.4
2.7
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
1.7
1.4
0.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.1
2.1
1.9
－ 83 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
300,000
350,000
400,000
320,000
380,000
400,000
440,000
200,000
550,000
200,000
50,000
250,000
350,000
420,000
450,000
230,000
300,000
60,000
420,000
210,000
190,000
760,000
450,000
350,000
80,000
310,000
330,000
80,000
230,000
240,000
230,000
320,000
330,000
380,000
370,000
300,000
160,000
150,000
400,000
410,000
290,000
160,000
430,000
120,000
230,000
10,000
末
価
額
千円
358,965
426,163
461,704
383,315
438,687
461,752
498,000
221,742
622,088
221,582
54,228
270,567
378,581
433,616
464,188
242,673
301,266
63,800
445,615
223,755
199,515
826,066
500,112
387,730
88,276
342,627
366,333
87,952
255,141
268,656
258,614
356,240
360,386
398,863
420,264
341,487
180,848
171,154
466,472
474,759
343,954
187,062
500,210
140,010
268,876
11,507
償還年月日
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
2044/６/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/６/20
2045/９/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/９/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/９/21
2021/３/22
2021/３/22
2021/６/21
2021/９/21
2021/12/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
国債証券
第80回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第85回利付国債（20年）
第87回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第93回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第96回利付国債（20年）
第98回利付国債（20年）
第99回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第103回利付国債（20年）
第104回利付国債（20年）
第105回利付国債（20年）
第107回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第109回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第111回利付国債（20年）
第112回利付国債（20年）
第113回利付国債（20年）
第114回利付国債（20年）
第115回利付国債（20年）
第116回利付国債（20年）
第117回利付国債（20年）
第118回利付国債（20年）
第120回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第122回利付国債（20年）
第123回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第126回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第128回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第130回利付国債（20年）
第131回利付国債（20年）
第132回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第135回利付国債（20年）
柄
利
率
％
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3
2.1
2.1
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.6
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
－ 84 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
290,000
300,000
200,000
300,000
170,000
300,000
230,000
50,000
200,000
250,000
250,000
200,000
150,000
150,000
260,000
200,000
150,000
360,000
350,000
350,000
300,000
250,000
200,000
250,000
200,000
300,000
200,000
300,000
300,000
300,000
200,000
110,000
300,000
300,000
200,000
300,000
100,000
220,000
300,000
250,000
100,000
100,000
210,000
200,000
220,000
200,000
末
価
額
千円
339,830
352,023
235,188
349,671
200,215
356,325
276,611
59,162
234,744
296,305
302,500
237,436
178,255
178,512
312,686
243,400
178,876
429,829
418,096
409,255
350,805
298,750
241,916
299,040
239,292
359,217
242,082
363,420
359,220
355,197
225,790
128,713
346,734
359,580
236,808
363,888
118,429
257,305
350,637
288,477
115,368
113,945
239,007
230,670
253,457
227,340
償還年月日
2025/６/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
国債証券
第136回利付国債（20年）
第137回利付国債（20年）
第138回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第140回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第143回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第146回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第149回利付国債（20年）
第150回利付国債（20年）
第151回利付国債（20年）
第152回利付国債（20年）
第153回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第661回東京都公募公債
第662回東京都公募公債
第716回東京都公募公債
第７回東京都公募公債（30年）
第１回東京都公募公債（20年）
第２回東京都公募公債（20年）
第10回東京都公募公債（20年）
第11回東京都公募公債（20年）
第146回神奈川県公募公債
第155回神奈川県公募公債
第301回大阪府公募公債（10年）
平成19年度第11回兵庫県公募公債
平成20年度第５回静岡県公募公債
平成25年度第５回静岡県公募公債
平成24年度第４回愛知県公募公債（20年）
平成24年度第12回愛知県公募公債（30年）
平成25年度第４回愛知県公募公債（10年）
平成19年度第２回埼玉県公募公債
平成22年度第10回埼玉県公募公債（20年）
第12回埼玉県公募公債（20年）
平成24年度第９回福岡県公募公債
平成20年度第３回千葉県公募公債
平成21年度第１回千葉県公募公債
第13回千葉県公募公債（20年）
平成19年度第１回新潟県公募公債
第４回群馬県公募公債（10年）
利
率
％
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.2
1.2
1.3
1.2
1.6
1.67
0.77
2.51
1.54
1.97
2.33
2.22
1.76
1.61
1.83
1.76
1.59
0.926
1.687
2.12
0.856
1.93
1.94
1.73
0.71
1.78
1.53
1.701
1.99
1.76
－ 85 －
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
130,000
145,774
200,000
227,046
200,000
220,842
70,000
78,379
250,000
283,415
200,000
226,400
500,000
557,120
200,000
219,656
600,000
677,052
500,000
563,260
600,000
664,866
450,000
490,207
450,000
489,123
650,000
693,439
700,000
720,720
550,000
564,630
100,000
104,064
400,000
408,180
78,575,000
84,939,151
150,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
340,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
112,000
100,000
100,000
100,000
156,595
209,192
104,034
121,008
219,578
113,338
119,213
355,053
204,586
104,009
348,445
103,308
209,008
210,294
111,201
112,845
104,605
103,032
115,667
112,031
103,548
104,606
117,621
111,284
103,241
103,413
償還年月日
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2018/９/20
2018/９/20
2022/12/20
2038/９/17
2023/６/20
2023/９/20
2026/９/18
2027/３/19
2017/３/20
2018/６/20
2017/４/26
2017/11/15
2018/10/30
2023/７/25
2032/６/11
2042/９/19
2023/５/30
2017/６/28
2030/11/12
2032/５/24
2022/12/26
2018/７/25
2019/４/25
2032/10/15
2017/７/26
2017/11/24
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
地方債証券
第５回群馬県公募公債（10年）
第３回群馬県公募公債（20年）
第48回共同発行市場公募地方債
第49回共同発行市場公募地方債
第51回共同発行市場公募地方債
第56回共同発行市場公募地方債
第57回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第112回共同発行市場公募地方債
第118回共同発行市場公募地方債
平成19年度第１回新潟市公募公債（10年）
平成19年度第10回大阪市公募公債
平成24年度第６回大阪市公募公債
第481回名古屋市公募公債（10年）
第９回名古屋市公募公債（30年）
平成22年度第４回神戸市公募公債（20年）
平成22年度第３回横浜市公募公債
第25回横浜市公募公債（20年）
平成20年度第２回札幌市公募公債
平成24年度第１回札幌市公募公債
第14回川崎市公募公債（20年）
第１回川崎市15年公募公債
第２回川崎市15年公募公債
平成24年度第２回北九州市公募公債
平成18年度第６回福岡市公募公債
第４回さいたま市公募公債
平成18年度第１回鹿児島県公募公債（10年）
第37回地方公共団体金融機構債券
第45回地方公共団体金融機構債券
第２回公営企業債券（20年）
第10回公営企業債券（20年）
小
計
特殊債券(除く金融債)
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第344回政府保証道路債券
第３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第864回政府保証公営企業債券
利
率
％
1.71
1.687
1.7
1.8
1.9
1.72
1.65
1.49
1.5
1.59
1.64
0.84
0.84
1.72
1.74
0.797
0.744
2.095
1.895
1.168
1.72
1.93
1.79
1.79
1.78
1.63
0.715
1.8
1.8
1.9
0.852
0.791
1.45
2.21
2.0
1.6
1.5
1.6
1.9
1.9
2.0
2.0
1.6
1.9
－ 86 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
100,000
100,000
300,000
116,300
100,000
100,000
100,000
200,000
150,000
300,000
100,000
200,000
100,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
240,000
361,300
200,000
200,000
100,000
100,000
8,319,600
227,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
101,000
354,000
224,000
109,000
末
価
額
千円
104,931
111,143
306,645
119,210
102,941
103,332
103,317
206,654
156,280
315,624
105,632
208,822
104,473
155,253
103,426
103,778
103,851
112,255
114,530
105,186
111,653
104,828
112,838
112,855
106,561
107,053
103,511
101,944
244,665
367,720
208,066
207,090
108,344
115,497
8,840,666
230,454
106,984
100,313
100,451
109,420
109,527
102,388
359,497
234,355
110,217
償還年月日
2018/11/22
2032/６/25
2017/３/24
2017/４/25
2017/６/23
2017/11/24
2017/12/25
2018/３/23
2018/10/25
2019/４/25
2019/６/25
2022/７/25
2023/１/25
2017/12/26
2017/12/19
2022/11/18
2022/12/20
2042/９/19
2030/９/13
2020/９/18
2032/７/16
2018/６/20
2032/４/23
2032/３/19
2019/９/20
2020/６/22
2022/12/26
2016/12/26
2016/12/26
2016/10/31
2022/６/28
2023/２/28
2022/12/20
2024/９/24
2016/８/25
2020/７/15
2016/１/29
2016/２/26
2021/２/26
2021/３/26
2016/７/28
2016/８/31
2018/11/28
2016/６/22
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
特殊債券(除く金融債)
第865回政府保証公営企業債券
第１回政府保証阪神高速道路株式会社債券
第１回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証中日本高速道路債券
第７回政府保証中日本高速道路債券
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第857回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第879回政府保証公営企業債券
第16回政府保証日本政策投資銀行債券
第19回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第173回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第870回政府保証公営企業債券
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券
第51回政府保証関西国際空港債券
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第472回関西電力株式会社社債
第322回中国電力株式会社社債
第445回東北電力株式会社社債
第393回九州電力株式会社社債
第404回九州電力株式会社社債
第39回日本政策投資銀行債券
第46回日本政策投資銀行債券
第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第７回道路債券
第21回道路債券
第33回道路債券
第30回株式会社日本政策金融公庫社債
第46回都市再生債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第41回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
利
率
％
2.0
1.6
1.6
1.6
2.0
1.8
1.8
1.9
2.3
1.6
1.9
1.7
1.8
1.8
1.8
1.7
1.8
1.4
1.4
1.5
0.819
0.834
0.605
1.7
0.815
2.1
1.79
2.95
1.792
2.01
1.884
1.75
1.69
2.7
1.3
2.7
2.75
2.91
0.825
1.12
2.08
1.51
1.89
1.76
－ 87 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
178,000
110,000
266,000
100,000
100,000
149,000
100,000
100,000
200,000
100,000
130,000
100,000
107,000
102,000
311,000
113,000
105,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
159,000
100,000
200,000
5,245,000
100,000
100,000
300,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
48,656
72,442
69,325
69,025
末
価
額
千円
180,360
110,667
266,154
100,058
101,306
150,181
101,674
103,130
240,524
100,071
133,974
102,988
109,395
103,554
316,629
115,066
107,350
206,432
104,573
105,362
104,458
209,252
205,794
161,866
104,481
226,272
5,435,186
104,336
123,469
313,686
102,828
214,374
206,094
103,725
124,713
211,872
116,038
125,812
128,621
103,937
209,764
52,451
76,232
74,434
73,573
償還年月日
2016/７/20
2016/３/31
2015/11/25
2015/11/25
2016/７/15
2016/４/26
2016/10/31
2017/７/31
2027/10/29
2015/11/27
2017/７/18
2017/９/19
2017/２/28
2016/９/29
2016/11/30
2016/12/28
2017/２/28
2018/４/20
2019/４/30
2019/８/30
2022/９/30
2023/１/31
2023/５/31
2016/12/21
2023/２/17
2022/８/31
2018/11/22
2029/11/22
2018/11/22
2017/６/23
2020/10/23
2017/９/20
2018/３/20
2035/９/20
2021/３/19
2022/６/20
2033/６/20
2034/６/20
2022/10/26
2020/11/20
2037/11/10
2045/10/10
2046/５/10
2046/６/10
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第４回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第15回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回国際協力機構債券
第18回株式会社大林組無担保社債
第15回清水建設株式会社無担保社債
第３回ヒューリック株式会社無担保社債
第36回住友化学株式会社無担保社債
第13回武田薬品工業株式会社無担保社債
第16回住友ゴム工業株式会社無担保社債
第53回新日本製鐵株式会社無担保社債
第46回株式会社神戸製鋼所無担保社債
第20回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社社債
第12回株式会社フジクラ無担保社債
第22回株式会社豊田自動織機無担保社債
第17回富士通株式会社無担保社債
第11回パナソニック株式会社無担保社債
第26回ソニー株式会社無担保社債
第27回ソニー株式会社無担保社債
第22回三菱重工業株式会社無担保社債
第１回日本生命2012基金特定目的会社特定社債
第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１回特定社債
利
率
％
1.67
1.64
1.51
1.48
1.47
1.41
1.42
1.44
1.4
1.44
1.34
1.26
1.21
1.11
1.09
1.28
1.25
1.07
1.08
1.3
2.25
1.82
1.69
1.79
1.81
1.88
2.18
0.825
0.588
1.18
0.8
1.95
0.549
2.19
1.77
1.97
0.453
0.826
0.821
3.0
1.081
2.068
0.664
2.03
0.87
1.12
－ 88 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
68,925
73,629
75,982
77,050
78,382
80,759
79,599
80,033
80,494
80,677
81,107
81,096
82,449
82,916
85,917
86,909
85,121
84,566
85,289
87,635
45,070
14,776
60,834
79,953
26,708
214,067
30,429
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
末
価
額
千円
73,112
78,033
79,974
80,971
82,349
84,560
83,391
83,945
84,226
84,616
84,566
84,104
85,240
85,188
88,126
90,255
88,258
86,664
87,427
91,154
48,788
15,344
63,827
84,681
28,332
228,542
33,003
104,129
100,641
204,070
101,923
204,566
100,900
103,339
205,964
206,766
100,408
101,671
103,612
106,938
204,150
210,776
100,390
206,936
101,623
102,117
償還年月日
2046/７/10
2046/８/10
2046/９/10
2046/10/10
2046/11/10
2046/12/10
2047/１/10
2047/２/10
2047/３/10
2047/４/10
2047/５/10
2047/６/10
2047/７/10
2047/８/10
2047/12/10
2048/２/10
2048/３/10
2048/４/10
2048/５/10
2048/６/10
2037/５/10
2036/12/10
2039/２/10
2040/３/10
2040/４/10
2040/12/10
2042/３/10
2022/９/20
2017/５/９
2017/12/１
2020/４/24
2017/２/27
2018/３/22
2017/６/28
2017/９/20
2017/10/27
2017/４/17
2018/９/７
2022/９/20
2018/５/８
2018/３/20
2019/６/20
2017/３/17
2017/９/12
2018/８/３
2018/８/８
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第64回三井物産株式会社無担保社債
第36回住友商事株式会社無担保社債
第66回三菱商事株式会社無担保社債
第41回株式会社クレディセゾン無担保社債
第57回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第124回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第127回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第７回株式会社東京三菱銀行無担保社債（劣後特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付）
第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付）
第15回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付）
第６回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第20回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債
第43回日立キャピタル株式会社無担保社債
第44回三井不動産株式会社無担保社債
第65回三菱地所株式会社無担保社債
第７回東日本旅客鉄道株式会社社債
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第20回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第23回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第28回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第38回西日本鉄道株式会社無担保社債
第52回日本電信電話株式会社電信電話債券
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債
第410回中部電力株式会社社債
第416回東北電力株式会社社債
第253回四国電力株式会社社債
第265回北海道電力株式会社社債
第３回電源開発株式会社無担保社債
第23回東京瓦斯株式会社無担保社債
第７回大阪瓦斯株式会社無担保社債
第17回東邦瓦斯株式会社無担保社債
第１回ディー・エヌ・ビー・バンク円貨社債（2012）
第２回ノルデア・バンク円貨社債（2012）
第９回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債
第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債
第16回コーペラティブ・セントラル・ラボバンク・ネダーランド円貨社債
第２回ソシエテ ジェネラル円貨社債
小
計
合
計
利
率
％
2.36
2.21
2.08
0.79
2.22
1.51
1.275
2.11
1.68
2.78
1.62
2.25
2.87
0.538
0.57
1.173
2.04
3.3
2.02
2.39
1.74
1.77
2.14
1.88
2.166
2.0
1.77
1.96
3.25
0.83
1.0
2.0
2.01
1.01
3.4
3.175
1.91
1.2
1.32
1.2
1.142
1.0
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
200,000
235,288
200,000
213,736
200,000
206,656
100,000
100,936
100,000
113,323
200,000
213,726
100,000
105,823
100,000
107,455
200,000
213,980
200,000
240,208
100,000
107,349
200,000
203,800
100,000
121,282
100,000
100,525
100,000
100,694
100,000
104,614
100,000
113,615
200,000
211,398
100,000
111,901
100,000
113,411
100,000
109,977
100,000
103,075
100,000
104,931
200,000
203,930
100,000
117,369
100,000
102,664
100,000
102,251
200,000
209,428
100,000
103,976
100,000
101,445
100,000
103,290
200,000
210,456
100,000
110,767
100,000
104,987
100,000
104,465
200,000
213,848
100,000
102,108
100,000
101,620
100,000
101,370
100,000
101,347
100,000
101,409
200,000
200,076
12,449,820
13,180,080
104,589,420
112,395,084
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。
－ 89 －
償還年月日
2027/５/21
2019/７/25
2017/７/28
2017/４/27
2022/10/27
2021/４/16
2021/７/14
2019/12/20
2021/４/28
2026/４/27
2022/３/22
2016/11/４
2026/11/６
2017/３/17
2017/６/20
2021/９/６
2032/12/20
2017/８/25
2022/９/20
2022/２/15
2022/９/20
2017/９/20
2018/４/25
2016/12/20
2029/１/29
2017/４/17
2017/３/17
2018/６/20
2017/２/24
2018/６/25
2023/６/23
2018/12/25
2023/12/20
2023/６/９
2017/３/20
2018/２/19
2017/２/２
2017/６/15
2017/２/９
2017/３/９
2017/５/25
2015/11/27
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年11月10日現在)
目
評
当
価
項
目
末
比
率
千円
112,395,084
1,315,127
113,710,211
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
期
額
（2015年11月10日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
％
98.8
1.2
100.0
(2014年11月11日～2015年11月10日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
113,710,211,390
973,944,483
112,395,084,031
337,854,749
3,328,127
175,646,267
175,646,267
113,534,565,123
92,810,738,302
20,723,826,821
92,810,738,302口
12,233円
（注）当親ファンドの期首元本額は165,274,195,948円、期中追加
設 定 元 本 額 は 12,532,958,543 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
84,996,416,189円です。
＜元本の内訳＞
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 64,340,568,800円
ＴＭＡ世界バランスファンド３５ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 20,824,725,782円
ＴＭＡ世界バランスファンド５５ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
7,211,377,073円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型)
225,046,758円
東京海上セレクション・日本債券インデックス
93,797,998円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型)
29,514,970円
26,892,998円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型)
22,103,898円
19,111,146円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型)
13,964,454円
ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
3,634,425円
（注）当期末の１口当たり純資産額は1.2233円です。
円
(A) 配当等収益
1,856,320,166
受取利息
1,856,320,166
(B) 有価証券売買損益
814,642,770
売買益
売買損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(F) 解約差損益金
1,491,763,963
△
677,121,193
2,670,962,936
33,295,694,803
2,697,003,396
△17,939,834,314
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
20,723,826,821
次期繰越損益金(Ｇ)
20,723,826,821
（注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注）(E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(F)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
○お知らせ
○2014年12月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
○2015年７月16日付で、信用リスクを適正に管理するため、所要の約款変更を行いました。
－ 90 －
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
運用報告書
第14期（決算日
2015年３月20日）
（計算期間 2014年３月21日～2015年３月20日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
落
円
11,777
12,152
12,606
12,798
13,223
10期(2011年３月22日)
11期(2012年３月21日)
12期(2013年３月21日)
13期(2014年３月20日)
14期(2015年３月20日)
額
中
率
％
2.1
3.2
3.7
1.5
3.3
ベ
ン
チ
マ
期
騰
ー
落
328.245
337.531
349.373
353.644
364.657
ク
債
券 純
中 組 入 比 率 総
率
％
％
1.5
98.9
2.8
99.4
3.5
99.3
1.2
99.3
3.1
99.3
資
産
額
百万円
37,922
34,941
39,520
56,480
77,737
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年３月20日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
(期 末)
2015年３月20日
基
準
価
円
12,798
12,767
12,789
12,836
12,883
12,908
12,952
12,958
13,024
13,102
13,240
13,248
13,172
額
率
％
－
△0.2
△0.1
0.3
0.7
0.9
1.2
1.3
1.8
2.4
3.5
3.5
2.9
13,223
3.3
騰
落
ベ
ン
チ
353.644
352.801
353.312
354.387
355.413
356.015
357.148
357.408
359.079
361.194
364.961
365.067
363.039
364.657
マ
騰
ー
落
ク 債
率 組
％
－
△0.2
△0.1
0.2
0.5
0.7
1.0
1.1
1.5
2.1
3.2
3.2
2.7
3.1
入
比
券
率
％
99.3
99.4
99.4
99.0
99.5
99.3
99.3
99.4
99.3
99.4
99.5
99.3
99.3
99.3
（注）騰落率は期首比です。
当ファンドのベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（野村ボンド・パフォーマンス・インデックス）（総合）であり、ＮＯＭＵＲＡ－Ｂ
ＰＩ（総合）とは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。
－ 91 －
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
○運用経過
(2014年３月21日～2015年３月20日)
■当期の基準価額等の推移
期 首：12,798円
期 末：13,223円
騰落率： 3.3％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・長期金利（10年国債利回り）の低下
・非国債の対国債スプレッド（利回り格差）が低位で安定的
に推移したこと
■投資環境
（注）ベンチマークは期首（2014年３月20日）の値が基準価額と
同一となるように指数化したものです。
（注）ベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）です。
10年国債利回りは、2014年９月中旬に一時的に上昇する局面もありましたが、日銀の量的・質的金融緩和政策による国
債買い入れ効果などから期初から10月下旬にかけて0.6％程度から0.45％程度まで低下しました。10月末に日銀は追加金融
緩和政策を発表し、マネタリーベース（中央銀行が供給する通貨量）の増加ペースをそれまでの1.6倍としたことや欧州で
デフレ懸念が台頭してきたことなどから、10年国債利回りはさらに低下ペースを速めながら2015年１月中旬には0.2％程度
まで低下しました。しかし、その後は行き過ぎた市場参加者の追加緩和期待が剥落するなか債券市場は不安定化し、３月
中旬には一時0.45％程度まで上昇しましたが、期末には0.3％前半の水準まで低下しました。
■ポートフォリオについて
マクロ経済分析、市場動向分析、各種信用分析ツール等の計量的サポートに定性判断を加味して、金利の方向性を予測
する戦略（イールド選択）、事業債などの非国債と国債との利回り格差の拡縮を予測する戦略（スプレッド選択）、および
銘柄選択という３つの戦略によって、中長期的にベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合））を上回る収益を獲得する
ことを目標として運用しています。当期の運用経過は下記の通りです。
イールド選択は、通期で見ると金利低下が進むなか長期債や超長期債をオーバーウェイト（ベンチマークの構成比に比
べて多く保有）としました。
スプレッド選択は、事業債の信用スプレッドが低位安定するなか、ベンチマーク対比事業債をオーバーウェイトしまし
た。
当ファンドの騰落率は、3.3％の上昇となり、前述のイールド選択などが奏功した結果、ベンチマークの騰落率を0.2％
上回りました。
－ 92 －
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
○今後の運用方針
安倍政権下での積極的な財政政策と金融緩和を通じたリフレーション政策（金融緩和や財政支出の拡大による景気刺激
策）は最終的には長期金利の上昇要因になると思います。しかし、短期的には日銀の金融緩和政策継続への信頼感が強い
ため、国債金利は低水準にとどまり、国内債券市場は当面底堅く推移すると考えます。金利の方向性を予測する戦略にお
いては金利動向に留意し機動的に調整する方針です。
非国債市場では、日銀の追加金融緩和、良好な需給構造、健全な金融システムに支えられ、市場の平均信用スプレッド
は低位安定で推移すると考えられます。このような環境下、非国債オーバーウェイト戦略を継続する方針です。
○１万口当たりの費用明細
(2014年３月21日～2015年３月20日)
該当事項はございません。
○売買及び取引の状況
(2014年３月21日～2015年３月20日)
公社債
買
国
内
付
額
千円
171,371,208
8,665,756
国債証券
社債券（投資法人債券を含む）
売
付
額
千円
153,711,153
6,169,661
(
525,781)
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれていません）
（注）( ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。
（注）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。
○利害関係人との取引状況等
(2014年３月21日～2015年３月20日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 93 －
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
○組入資産の明細
(2015年３月20日現在)
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
国債証券
地方債証券
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額 面 金 額 評
千円
59,200,000
( 1,460,000)
200,000
( 200,000)
12,809,011
(12,809,011)
72,209,011
(14,469,011)
価
期
末
うちＢＢ格以下
額 組 入 比 率
組 入 比 率
千円
64,069,248
( 1,649,587)
200,345
( 200,345)
12,940,901
(12,940,901)
77,210,495
(14,790,834)
％
82.4
( 2.1)
0.3
( 0.3)
16.6
(16.6)
99.3
(19.0)
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
62.3
9.8
10.3
( 2.1)
( －)
( －)
－
0.1
0.1
( －)
( 0.1)
( 0.1)
3.3
10.6
2.7
( 3.3)
(10.6)
( 2.7)
65.7
20.5
13.2
( 5.5)
(10.7)
( 2.8)
（注）( ）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第338回利付国債（２年）
第344回利付国債（２年）
第346回利付国債（２年）
第350回利付国債（２年）
第103回利付国債（５年）
第106回利付国債（５年）
第107回利付国債（５年）
第108回利付国債（５年）
第113回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第２回利付国債（40年）
第４回利付国債（40年）
第306回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第323回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
銘柄別開示
柄
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
0.2
0.1
0.3
0.2
0.1
2.4
2.2
2.2
1.4
1.2
0.9
0.8
0.8
0.7
－ 94 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
120,000
40,000
1,720,000
6,120,000
110,000
160,000
1,930,000
570,000
300,000
2,160,000
2,330,000
260,000
340,000
480,000
130,000
1,430,000
1,080,000
1,980,000
3,600,000
1,120,000
末
価
額
千円
120,116
40,058
1,722,683
6,131,444
110,633
160,777
1,940,036
571,402
302,817
2,174,536
2,333,844
333,340
418,043
591,720
138,595
1,522,420
1,140,058
2,075,891
3,774,780
1,165,360
償還年月日
2016/３/15
2016/９/15
2016/11/15
2017/３/15
2017/３/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/６/20
2018/12/20
2019/12/20
2048/３/20
2049/３/20
2051/３/20
2020/３/20
2020/12/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
銘
国債証券
第327回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第330回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第３回利付国債（30年）
第14回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第17回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第19回利付国債（30年）
第20回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第22回利付国債（30年）
第23回利付国債（30年）
第24回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第26回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第48回利付国債（20年）
第70回利付国債（20年）
第75回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第77回利付国債（20年）
第79回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第107回利付国債（20年）
第109回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第115回利付国債（20年）
第118回利付国債（20年）
第120回利付国債（20年）
第123回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
柄
利
率
％
0.8
0.6
0.8
0.6
0.6
0.5
2.3
2.4
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.5
2.4
2.1
1.9
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
1.9
2.1
2.2
2.0
1.6
2.1
2.0
1.8
－ 95 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
1,380,000
7,270,000
2,410,000
250,000
1,800,000
410,000
80,000
230,000
530,000
340,000
320,000
680,000
150,000
50,000
260,000
40,000
660,000
290,000
700,000
520,000
1,350,000
50,000
910,000
300,000
630,000
270,000
400,000
20,000
100,000
180,000
170,000
1,020,000
40,000
60,000
70,000
1,000,000
320,000
210,000
210,000
300,000
280,000
610,000
240,000
510,000
50,000
1,750,000
末
価
額
千円
1,446,433
7,504,530
2,526,523
257,920
1,855,386
417,761
98,144
284,335
664,174
419,169
388,329
825,336
187,629
60,748
325,678
50,116
827,811
352,605
864,955
653,624
1,677,631
61,214
1,095,740
368,037
732,677
326,397
465,728
22,787
119,419
211,627
196,474
1,189,320
46,709
70,197
82,607
1,182,400
374,857
251,748
246,185
359,700
339,298
721,691
269,932
610,806
59,133
2,006,900
償還年月日
2022/12/20
2023/３/20
2023/９/20
2023/９/20
2024/３/20
2024/12/20
2030/５/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2020/12/21
2024/６/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/12/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/12/20
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
銘
柄
国債証券
第136回利付国債（20年）
第138回利付国債（20年）
第140回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第143回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第146回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第149回利付国債（20年）
第151回利付国債（20年）
第17回利付国債（物価連動・10年）
第18回利付国債（物価連動・10年）
第19回利付国債（物価連動・10年）
小
計
地方債証券
第３回大阪府住宅供給公社債券
第４回大阪府住宅供給公社債券
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第467回関西電力株式会社社債
第491回関西電力株式会社社債
第376回中国電力株式会社社債
第463回東北電力株式会社社債
第425回九州電力株式会社社債
第428回九州電力株式会社社債
第51回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第102回（独）都市再生機構
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第38回日本学生支援債券
第41回鹿島建設株式会社無担保社債
第22回前田建設工業株式会社無担保社債
第２回五洋建設株式会社無担保社債
第３回五洋建設株式会社無担保社債
第１回三井製糖株式会社無担保社債
第14回森永製菓株式会社無担保社債
第29回サッポロホールディングス株式会社無担保社債
第１回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債
第23回双日株式会社無担保社債
第２回ヒューリック株式会社無担保社債
第３回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債
第８回森ヒルズリート投資法人無担保投資法人債
第11回森ビル株式会社無担保社債
第７回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
利
率
％
1.6
1.5
1.7
1.8
1.6
1.7
1.7
1.5
1.5
1.2
0.1
0.1
0.1
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
260,000
289,590
60,000
65,765
690,000
778,126
240,000
274,094
30,000
33,174
200,000
224,016
300,000
335,655
740,000
799,681
40,000
43,122
40,000
40,780
530,000
585,477
470,000
515,932
200,000
214,837
59,200,000
64,069,248
償還年月日
2032/３/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/12/20
2023/９/10
2024/３/10
2024/９/10
0.589
0.472
100,000
100,000
200,000
100,342
100,003
200,345
2018/２/19
2016/10/21
1.67
0.527
0.628
0.72
0.281
0.936
0.101
0.1
2.27
2.03
1.28
1.25
0.1
0.71
0.43
0.87
0.68
0.272
0.445
0.308
0.548
0.9
0.52
0.594
0.85
0.91
0.258
100,000
100,000
100,000
41,600
100,000
100,000
200,000
100,000
27,755
58,940
90,600
90,116
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
104,497
100,404
101,208
42,053
100,117
101,491
199,916
99,955
30,217
63,451
94,666
93,978
99,990
101,262
100,042
101,429
100,447
199,542
100,594
200,110
100,755
100,799
100,997
101,256
101,839
102,472
100,196
2018/９/20
2016/12/20
2018/６/25
2017/６/23
2017/２/24
2024/７/25
2018/３/20
2018/３/20
2037/11/10
2038/５/10
2048/２/10
2048/３/10
2017/２/20
2018/７/19
2019/９/４
2018/７/26
2021/７/30
2019/12/９
2017/12/６
2019/９/12
2017/５/31
2016/９/５
2018/４/25
2018/５/25
2018/５/24
2019/８/14
2016/６/20
－ 96 －
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第48回住友化学株式会社無担保社債
第18回電気化学工業株式会社無担保社債
第44回三井化学株式会社無担保社債
第７回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
第９回宇部興産株式会社無担保社債
第36回ＤＩＣ株式会社無担保社債
第３回出光興産株式会社無担保社債
第23回東洋ゴム工業株式会社無担保社債
第25回東洋ゴム工業株式会社無担保社債
第23回太平洋セメント株式会社無担保社債
第23回日新製鋼株式会社無担保社債
第12回三井金属鉱業株式会社無担保社債
第13回三井金属鉱業株式会社無担保社債
第24回三菱マテリアル株式会社無担保社債
第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債
第３回株式会社森精機製作所無担保社債
第８回株式会社荏原製作所無担保社債
第９回株式会社椿本チエイン無担保社債
第３回セガサミーホールディングス株式会社無担保社債
第55回株式会社東芝無担保社債
第１回日本電産株式会社無担保社債
第41回日本電気株式会社無担保社債
第35回富士通株式会社無担保社債
第11回セイコーエプソン株式会社無担保社債
第11回パナソニック株式会社無担保社債
第12回パナソニック株式会社無担保社債
第15回三井造船株式会社無担保社債
第22回日立造船株式会社無担保社債
第37回川崎重工業株式会社無担保社債
第36回石川島播磨重工業株式会社無担保社債
第１回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債
第１回日本生命2012基金特定目的会社特定社債
第１回Ｂ号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債
第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１回特定社債
第１回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債
第20回トピー工業株式会社無担保社債
第27回マツダ株式会社無担保社債
第２回株式会社第一興商無担保社債
第２回株式会社ニフコ無担保社債
第92回丸紅株式会社無担保社債
第99回丸紅株式会社無担保社債
第４回長瀬産業株式会社無担保社債
第１回株式会社新生銀行無担保社債
第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後）
第１回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後）
利
率
％
0.623
0.528
0.682
0.615
0.604
0.53
0.72
0.77
0.73
0.79
0.64
0.79
0.76
0.8
0.494
0.515
0.53
0.394
0.519
0.75
0.386
0.727
0.339
0.571
1.081
0.387
0.63
0.91
0.572
1.0
1.05
0.87
0.85
1.12
0.82
0.51
0.81
0.323
0.806
0.426
0.756
0.36
0.753
0.326
0.94
0.857
－ 97 －
当
期
額 面 金 額 評
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
300,000
400,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
末
価
額
千円
101,271
100,963
101,317
101,301
100,978
99,776
201,988
99,998
99,564
101,607
100,588
101,665
101,893
100,733
100,236
100,359
100,468
100,567
100,456
101,563
100,578
100,108
200,660
101,256
102,685
99,975
99,833
100,229
101,274
101,526
101,000
203,418
101,224
306,939
405,856
200,600
101,521
200,026
101,718
100,572
101,624
200,122
101,810
100,121
102,181
202,064
償還年月日
2018/６/12
2018/６/８
2018/９/４
2018/６/４
2018/６/６
2022/２/４
2018/７/17
2016/９/12
2017/９/15
2018/９/10
2019/３/８
2018/６/４
2020/11/27
2016/７/22
2022/２/25
2017/６/13
2018/12/20
2019/４/25
2019/６/17
2018/５/30
2017/９/20
2015/６/３
2019/６/12
2018/９/11
2018/３/20
2020/３/19
2019/12/12
2015/９/18
2018/７/18
2017/３/９
2016/８/５
2018/８/３
2017/８/９
2018/８/８
2018/８/８
2019/８/７
2018/６/６
2019/７/18
2019/７/30
2017/10/23
2019/７/19
2018/11/28
2019/６/13
2017/７/18
2024/６/26
2024/９/５
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第４回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付）
第２回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付）
第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特約付）
第３回みずほフィナンシャルグループ（劣後特約付）
第11回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付）
第４回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第８回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第25回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債
第９回東京センチュリーリース株式会社無担保社債
第16回ポケットカード株式会社無担保社債
第63回アコム株式会社無担保社債
第68回アコム株式会社無担保社債
第７回株式会社ジャックス無担保社債
第１回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債
第３回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債
第169回オリックス株式会社無担保社債
第182回オリックス株式会社無担保社債
第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第６回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債
第20回東京建物株式会社無担保社債
第20回東急不動産株式会社無担保社債
第98回住友不動産株式会社無担保社債
第８回日本リテールファンド投資法人無担保投資法人債
第１回株式会社鴻池運輸無担保社債
第78回近畿日本鉄道株式会社無担保社債
第90回近畿日本鉄道株式会社無担保社債
第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債
第48回名古屋鉄道株式会社無担保社債
第19回株式会社商船三井無担保社債
第14回三井倉庫ホールディングス無担保社債
第36回電源開発株式会社無担保社債
第２回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債
第39回ソフトバンク株式会社無担保社債
第43回ソフトバンク株式会社無担保社債
第４回ノルデア・バンク円貨社債（2013）
第１回クレディ・アグリコル円貨社債（2013）
第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー
第25回シティグループ・インク円貨社債（2013）
第22回コーペラティブ・セントラル・ラボバンク・ネダーランド
小
計
合
計
利
率
％
2.766
2.02
0.911
0.81
2.17
1.81
1.99
0.212
0.151
0.76
0.99
0.95
0.77
0.48
0.68
0.513
0.272
0.605
0.346
0.748
0.658
0.39
0.884
1.26
0.28
0.86
0.62
0.87
0.557
0.97
0.447
0.717
0.261
0.74
1.74
0.492
0.607
0.462
0.633
0.377
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
100,000
110,079
100,000
101,287
100,000
101,373
200,000
200,160
100,000
105,265
100,000
101,308
100,000
103,571
100,000
100,140
100,000
100,096
100,000
100,769
100,000
101,390
100,000
101,336
100,000
101,557
100,000
100,085
100,000
99,649
100,000
100,866
100,000
99,632
100,000
100,361
200,000
199,482
100,000
100,025
100,000
100,226
100,000
100,349
100,000
100,810
100,000
103,597
100,000
99,491
100,000
101,281
100,000
100,039
100,000
101,449
100,000
101,290
100,000
99,534
100,000
99,893
100,000
101,412
100,000
100,050
100,000
99,536
100,000
102,068
100,000
100,353
100,000
100,121
100,000
100,300
100,000
100,525
100,000
100,251
12,809,011
12,940,901
72,209,011
77,210,495
（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
－ 98 －
償還年月日
2019/６/20
2015/12/18
2024/８/29
2024/12/18
2017/12/20
2016/１/29
2017/４/27
2016/12/20
2017/11/21
2019/２/14
2017/６/７
2022/６/６
2018/６/20
2019/７/25
2022/１/21
2018/３/15
2019/12/９
2016/２/26
2019/12/25
2022/３/４
2022/３/18
2018/11/６
2024/６/10
2026/６/26
2020/１/27
2018/１/25
2022/２/25
2024/７/29
2021/４/23
2024/６/19
2021/３/５
2018/５/18
2016/３/14
2017/９/22
2018/６/20
2016/６/３
2015/６/26
2016/６/13
2016/８/１
2016/12/19
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年３月20日現在)
目
評
当
価
項
目
末
比
率
千円
77,210,495
1,177,339
78,387,834
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
期
額
（2015年３月20日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
％
98.5
1.5
100.0
(2014年３月21日～2015年３月20日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
78,387,834,962
832,315,774
77,210,495,617
264,055,000
62,285,290
18,683,281
650,797,151
567,814,500
82,982,651
77,737,037,811
58,790,710,483
18,946,327,328
58,790,710,483口
13,223円
（注）当親ファンドの期首元本額は44,130,655,213円、期中追加設
定 元 本 額 は 45,686,556,713 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
31,026,501,443円です。
（元本の内訳）
東京海上日本債ファンドＭ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 22,940,868,429円
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け) 14,465,803,318円
東京海上セレクション・日本債券
8,764,699,348円
ＴＭＡバランス２５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉 4,797,760,915円
東京海上セレクション・バランス５０
3,428,152,021円
東京海上セレクション・バランス３０
2,495,770,654円
東京海上セレクション・バランス７０
794,736,498円
東京海上・国内債券ファンド
723,080,105円
ＴＭＡバランス５０ＶＡ〈適格機関投資家限定〉 189,487,371円
東京海上・未来設計ファンド３
79,675,182円
ＴＭＡバランス７５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉 45,954,311円
東京海上・未来設計ファンド２
35,133,722円
東京海上・未来設計ファンド１
18,647,192円
東京海上・未来設計ファンド４
10,178,349円
東京海上・日本債券オープン（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け)
763,068円
（注）当期末の１口当たり純資産額は1.3223円です。
円
(A) 配当等収益
666,851,212
受取利息
666,851,212
(B) 有価証券売買損益
1,507,374,889
売買益
売買損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
1,719,757,444
△
212,382,555
2,174,226,101
(D) 前期繰越損益金
12,349,457,087
(E) 追加信託差損益金
13,753,285,719
(F) 解約差損益金
△ 9,330,641,579
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
18,946,327,328
次期繰越損益金(Ｇ)
18,946,327,328
（注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注）(E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(F)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
－ 99 －
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
○お知らせ
○委託会社の社名および公告方法の変更に伴い、2014年４月１日付で所要の約款変更を行いました。
○2014年12月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
－ 100 －
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
運用報告書
第２期（決算日
2015年８月６日）
（計算期間 2014年８月７日～2015年８月６日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○設定以来の運用実績
基
円
額
中
率
％
2014年３月20日
10,000
－
10,390.25
１期(2014年８月６日)
11,064
10.6
２期(2015年８月６日)
14,921
34.9
決
算
準
期
(設定日)
価
期
騰 落
ベ
ン
チ
マ
期
騰
ー
落
ク
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
率
％
％
％
資
産
額
百万円
－
－
－
1,500
11,395.80
9.7
97.4
6.8
12,909
15,112.80
32.6
98.1
1.9
38,992
（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。
ベンチマークはＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）です。
｢ＪＰＸ日経400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下総称して「ＪＰＸグループ」といいます。）並び
に株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグル
ープ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経400」自体及び「ＪＰＸ日経400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有し
ています。「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は
中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日
経」は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。
－ 101 －
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
(期 首)
2014年８月６日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期 末)
2015年８月６日
日
基
準
価
円
11,064
11,257
11,782
11,893
12,537
12,488
12,549
13,528
13,822
14,222
14,919
14,530
14,773
額
率
％
－
1.7
6.5
7.5
13.3
12.9
13.4
22.3
24.9
28.5
34.8
31.3
33.5
14,921
34.9
騰
落
ベ
ン
11,395.80
11,594.65
12,055.67
12,172.62
12,835.53
12,768.42
12,830.17
13,826.67
14,022.96
14,421.55
15,121.12
14,716.19
14,961.66
ク 株
式 株
式
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
97.4
6.8
1.7
97.4
3.5
5.8
96.8
1.9
6.8
96.8
△11.2
12.6
95.9
4.3
12.0
95.0
5.3
12.6
95.3
4.7
21.3
95.0
5.1
23.1
96.2
3.7
26.6
95.6
3.5
32.7
82.0
2.4
29.1
95.9
4.4
31.3
95.1
4.4
15,112.80
32.6
（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 102 －
チ
マ
騰
ー
落
98.1
1.9
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
○運用経過
(2014年８月７日～2015年８月６日)
■期中の基準価額等の推移
期 首：11,064円
期 末：14,921円
騰落率： 34.9％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・賃金のベースアップや外国人旅行者の増加による国内消費
の拡大期待
・日銀やＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加金融緩和による市場
の先高期待の広がり
マイナス要因
・米国の利上げ時期に対する不透明感
・ギリシャ債務返済問題の再燃
・中国株式市場の乱高下に伴う、国内景気への影響懸念
（注）ベンチマークは、期首（2014年８月６日）の値が基準価額と
同一となるように指数化したものです。
（注）ベンチマークは、ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経
400）です。
■投資環境
期初、オバマ米大統領がイラクへの空爆を承認したとの報道が伝わり、地政学的リスクが一段と高まったとの見方から、
国内株式市場は大幅に下落しましたが、その後、円安の進行に支えられ、緩やかな上昇に転じました。
2014年10月初旬から中旬にかけて欧州の景気後退懸念や円安が一服したことを背景に、国内株式市場は下落しましたが、
月末に日銀が追加の金融緩和政策を発表したことをきっかけに急騰しました。年末にかけて、国内企業の業績改善期待が
高まる一方、原油価格の下落による産油国経済に対する懸念から、国内株式市場は一進一退の動きとなりました。
2015年２月から５月にかけては、賃金のベースアップや外国人旅行者の増加による国内消費拡大に対する期待や、日銀
や公的年金からの株式市場への資金フローなどにより、国内株式市場は上昇基調となりました。
しかし、６月は、ギリシャ債務問題の不透明感が強まり、世界的に株価が下落する中で日本株も６カ月振りの下落とな
りました。その後期末にかけては、不安定な中国株式市場が懸念されましたが、ギリシャが財政緊縮案を受入れＥＵ（欧
州連合）が金融支援協議を再開するとの報道が好感され、国内株式市場は小幅に上昇しました。
－ 103 －
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
■ポートフォリオについて
ＪＰＸ日経インデックス400に連動した投資成果を目標として運用を行っています。個別銘柄の保有比率はベンチマーク
の個別銘柄構成比率とおおむね一致させるように組み入れを行いました。
当期においては、期首の保有銘柄数は400銘柄で、期中の設定・解約に応じて現物株式と株価指数先物の売買を行い、期
末の保有銘柄数は399銘柄（注）となりました。なお、期中の実質的な株式組入比率はほぼ100％に維持しました。
このような状況下、基準価額は34.9％上昇しました。同期間のベンチマークは32.6％の上昇となり、基準価額はベンチ
マークにほぼ連動しました。また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー※は、過去１年で0.95％と
なりました。
（注）スターバックス コーヒー ジャパン株式会社が米国親会社の株式公開買付により、2015年３月に上場廃止となることに伴い、2015年
２月26日にインデックスの構成銘柄から除外となりました。そのため、ＪＰＸ日経インデックス400の構成銘柄数は、期末時点で399
銘柄となっています。
※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したも
のです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。
○今後の運用方針
引き続き、当ファンドの基本方針に基づき、株価指数先物も利用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100％に維持し、
ＪＰＸ日経インデックス400との連動性を高位に保つことを目指した運用を行います。
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年８月７日～2015年８月６日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
0.042
）
(0)
(0.000)
（先物・オプション）
(5)
(0.042)
5
0.042
株
合
式
計
目
の
概
要
％
5
（
項
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の平均基準価額は、13,191円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－ 104 －
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年８月７日～2015年８月６日)
株式
買
株
国
内
上場
数
千株
50,568
( 430)
付
売
金
額
千円
71,569,822
(
－)
株
付
数
千株
37,486
金
額
千円
56,599,002
（注）金額は受渡代金です。
（注）( )内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。
先物取引の種類別取引状況
種
国
内
類
買
新規買付額
百万円
76,053
別
株式先物取引
決
建
済 額
百万円
76,728
○株式売買比率
売
新規売付額
百万円
18,422
決
建
済 額
百万円
18,508
(2014年８月７日～2015年８月６日)
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
128,168,825千円
31,788,424千円
4.03
（注）(b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）(c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2014年８月７日～2015年８月６日)
利害関係人との取引状況
該当事項はございません。
利害関係人の発行する有価証券等
種
株式
類
買
付
額
百万円
767
売
付
額
百万円
626
当 期 末 保 有 額
百万円
450
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは東
京海上ホールディングス株式会社です。
－ 105 －
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
○組入資産の明細
(2015年８月６日現在)
国内株式
銘
柄
鉱業（0.4％）
国際石油開発帝石
建設業（2.2％）
ミライト・ホールディングス
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大東建託
ＮＩＰＰＯ
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
千代田化工建設
食料品（4.7％）
日清製粉グループ本社
山崎製パン
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
日本ハム
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
不二製油
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
繊維製品（0.4％）
東レ
パルプ・紙（0.1％）
王子ホールディングス
レンゴー
化学（6.5％）
クラレ
旭化成
昭和電工
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
54.4
127.5
169,511
3.2
－
5.4
0.9
57
14.6
50
4.3
－
7.4
30.7
29.9
4.2
11
1.9
9
－
15.4
10.8
2.6
126
30.2
107
9
6
17.9
70.8
75.8
9.8
24
3.6
18
－
10,918
19,159
2,631
95,634
49,920
72,332
119,430
12,414
25,793
222,347
142,238
13,533
48,576
5,047
17,532
11.3
8
－
6.6
3.4
2.5
7
22.5
48
3
2.7
9
26
5.5
12
6
4.4
47.5
26.3
－
9
13
7.2
－
18
45.3
97.8
7.1
－
20
56
12.4
26
12.7
10.2
123.8
48,102
－
46,170
107,250
149,184
－
55,170
190,871
177,458
21,278
－
85,500
158,620
34,261
21,710
61,722
58,344
576,412
77
175
171,500
47
9
93
－
53,568
－
16.7
65
68
35.1
141
145
54,054
143,044
22,910
銘
柄
日産化学工業
東ソー
東亞合成
電気化学工業
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
花王
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ドクターシーラボ
小林製薬
日東電工
エフピコ
ニフコ
ユニ・チャーム
医薬品（6.8％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
－ 106 －
期首(前期末)
株
数
千株
7
29
13
21
18.9
9
13
2.4
9
9.4
65
3
13
21
8
2.9
50
4.3
7
28.9
9
13
41
10
24.1
18.6
0.7
1.8
8.7
1.4
2.4
6.5
13
37.4
119.3
16.4
8.7
10.5
4
12.9
4.2
4.8
3.3
0.8
3.9
3
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
14.8
44,622
61
38,003
14
13,720
47
26,273
40.6
304,256
20
43,620
29.1
49,528
10.1
11,463
18
33,714
22.4
46,816
140.5
111,655
6
4,722
31.6
54,573
52
71,084
20
23,620
6.7
19,369
112
25,648
11
24,926
15
18,255
60.9
388,724
19.6
72,226
27
54,810
91
28,028
22
11,132
51.8
256,902
40.3
128,053
3.2
7,644
3.7
37,111
17.5
153,667
2.7
10,516
5.1
27,387
45.8
138,636
27
84.8
253.1
35.4
26.2
22.6
8
29.9
10.3
10.3
6.4
1.6
41.4
7
55,080
537,716
496,329
189,744
56,801
110,853
43,360
253,671
23,690
163,255
30,112
11,808
84,994
19,621
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
銘
柄
日医工
東和薬品
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品（1.2％）
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
ガラス・土石製品（0.9％）
旭硝子
日本電気硝子
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本特殊陶業
ニチアス
鉄鋼（1.2％）
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
非鉄金属（1.0％）
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
金属製品（0.4％）
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
ジーテクト
日本発條
機械（5.1％）
日本製鋼所
オーエスジー
ディスコ
ニューフレアテクノロジー
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
期首(前期末)
株
数
千株
2.5
0.6
1.7
33
2.7
－
2.5
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
－
－
－
－
3.6
28,080
76
204,136
5.8
14,343
48.7
226,333
5.5
49,500
5
9
16
4.8
117
－
23
34
10.8
251
－
26,243
41,582
23,846
127,181
11
4.7
32.9
8.2
13.6
10.3
76.4
21.2
34,013
27,192
363,091
37,206
52
22
62
15
9.1
5
119
47
141
33
19.5
10
93,415
29,610
56,400
71,313
67,957
8,030
443
26.6
18
9
955
57.6
38
23
272,079
134,409
18,848
41,768
27
66
27
12
39.4
1.5
62
141
63
27
84.9
3.5
18,848
62,181
103,131
31,914
161,012
6,384
14.7
1.6
0.8
8.5
33.5
4.2
1.7
19.7
85,559
40,992
2,264
26,890
15
5
1.2
0.2
4.8
3
49
29
5.4
32
10.3
2.7
0.4
13.7
6.8
110.7
62
9.8
14,112
27,305
26,649
1,996
38,017
218,858
255,329
37,820
20,335
銘
柄
クボタ
荏原製作所
ダイキン工業
栗田工業
椿本チエイン
タダノ
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ユニバーサルエンターテインメント
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
日本精工
ジェイテクト
不二越
ＴＨＫ
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（12.3％）
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
日本電産
オムロン
ジーエス・ユアサ コーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
ソニー
ＴＤＫ
ヒロセ電機
横河電機
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
－ 107 －
期首(前期末)
株
数
千株
54
24
13.7
6.1
6
－
2.1
3.1
0.8
10.8
1.1
3
22
10.7
10
6.3
6.6
7
179
73
26.3
13
－
241
198
100
28
10.9
10.9
11.4
19
97
－
－
7.6
－
5.5
2
55.2
6.1
1.7
－
3
2.1
1.8
2.3
8.4
7.2
－
11.2
4.2
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
109
230,317
47
23,735
31.5
266,175
12.6
36,817
12
12,672
10
19,680
4.7
12,704
6
29,010
2.1
6,888
23.2
34,243
2.5
8,875
6.3
49,644
44.2
71,825
23
47,012
20
12,620
14.5
35,597
14.1
96,021
－
－
363
231,920
156
68,016
50.7
27.9
32
519
455
216
60
26.3
23.5
23.4
42
209
75
29.4
17
263.1
13
7
－
13.1
3.7
21.4
－
8.9
4
4.9
16.8
15.6
21.7
22.5
16.9
79,751
53,819
59,776
404,301
171,535
284,688
32,700
39,976
260,850
114,660
20,874
131,837
18,750
64,297
7,820
376,101
11,362
12,397
－
108,206
52,947
30,687
－
21,271
18,400
299,047
138,768
43,508
53,447
492,637
52,981
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
銘
柄
京セラ
村田製作所
小糸製作所
ミツバ
キヤノン電子
キヤノン
リコー
東京エレクトロン
輸送用機器（9.2％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
デンソー
三井造船
川崎重工業
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
カヤバ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
エクセディ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
精密機器（1.2％）
テルモ
東京精密
ニコン
ＨＯＹＡ
その他製品（0.5％）
バンダイナムコホールディングス
アシックス
ピジョン
リンテック
電気・ガス業（1.0％）
電源開発
東京瓦斯
期首(前期末)
株
数
千株
17.7
10.5
5.6
1.9
0.9
48.3
－
9
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
35.5
228,655
22.7
400,428
13
63,960
4
9,880
－
－
116.2
471,132
64.4
80,274
－
－
3.4
2
1.7
9.2
24.7
－
79
－
140.5
59
30
12.4
35.5
4.8
10
2
4
7
9.1
－
10.4
48.4
21
34.1
15.1
1.2
3.2
1.5
4.3
2.2
7.4
5
4.2
19.7
53.4
81
157
4.1
303
68.4
69.8
30.5
79.2
10.4
24
2.7
－
17
19.8
64.3
25.5
121.1
45.2
73.6
30.5
2.8
6.8
2.9
8.7
4.6
17,330
3,390
11,239
132,778
327,876
16,524
81,012
4,198
361,933
117,887
560,703
48,220
83,318
35,828
10,152
3,237
－
15,861
101,772
155,702
45,747
543,254
206,812
336,572
83,783
9,016
18,958
6,394
145,725
17,250
15.4
1.7
18.6
24.4
33.1
－
40
51.5
119,491
－
60,440
272,950
11.1
10
1.7
2.4
23.8
20.2
12.3
－
68,758
72,518
45,817
－
6.3
118
15.7
263
64,370
184,284
銘
柄
大阪瓦斯
陸運業（5.4％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
空運業（0.4％）
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
倉庫・運輸関連業（0.1％）
上組
近鉄エクスプレス
情報・通信業（7.5％）
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
野村総合研究所
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
伊藤忠テクノソリューションズ
大塚商会
ＵＳＥＮ
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
カプコン
ＳＣＳＫ
コナミ
－ 108 －
期首(前期末)
株
数
千株
103
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
223
114,399
57
22
59
32
28
15
18.5
9.1
9
18
100
68
28
48
40
18.2
13
2.2
116
50
118
69
61
33
39.6
20.8
19.3
37
216
145
65
105
84
37.9
27
4.5
68,440
39,350
109,504
87,975
62,891
52,173
493,812
189,072
424,986
23,347
98,928
117,740
54,080
50,505
56,280
106,195
18,630
10,413
195
1.2
425
－
169,150
－
12
0.9
26
2
31,148
11,180
5.8
0.6
25
1.5
5.6
9.5
3.5
70.2
5.3
1.6
1.2
2.7
5.3
2
9.7
30.4
30.8
0.9
81.2
3
7
7
2.5
2.4
4.5
12.8
2.2
50
3.4
12.1
22
7.4
152
10.4
3.4
4.7
5.8
9.8
4.2
19.3
135.1
216.6
1.9
164.5
7.9
15.3
13.2
－
5.1
8.7
8,563
5,115
20,000
8,204
62,799
35,420
45,214
85,272
47,008
18,088
13,653
39,382
3,488
8,677
46,667
668,137
680,124
16,074
446,041
15,175
48,271
78,540
－
22,516
23,107
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
銘
柄
ソフトバンクグループ
卸売業（4.4％）
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
三菱食品
第一興商
メディパルホールディングス
ガリバーインターナショナル
伊藤忠商事
丸紅
長瀬産業
豊田通商
兼松
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
東邦ホールディングス
サンリオ
日鉄住金物産
ミスミグループ本社
小売業（5.3％）
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
アダストリア
日本マクドナルドホールディングス
パル
セリア
ビックカメラ
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
良品計画
コーナン商事
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
ゼンショーホールディングス
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
期首(前期末)
株
数
千株
29.3
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
61.1
436,254
0.5
66
－
4.1
1.4
0.9
2.1
－
2.9
79
86
5.2
11
21
89.5
3
3.8
58.4
77.2
11
3.1
2.4
－
4
－
142.5
25.1
－
4
2.2
5.1
21.2
－
178.5
186.5
－
23.5
43
180.6
7.3
8.3
126
163.5
24
7.4
6
18
23.8
－
39,330
59,135
－
10,764
6,069
25,296
49,268
－
276,496
133,478
－
69,701
8,428
297,087
20,403
8,889
179,172
394,035
18,120
22,237
22,800
7,596
39,246
4.1
1.5
1.4
0.8
4.2
0.5
1.2
4
2
24
2.1
3.1
1
19.4
0.6
0.6
41.4
2
1
1.3
0.9
3.5
4.2
1.3
3.5
8.1
3.1
4
－
9
1.3
2.6
－
3.8
26.9
4.8
6.6
－
42.3
2.5
1.1
89.2
4.6
2.6
－
－
13.8
－
－
8.8
76,788
23,653
7,120
－
23,805
5,109
14,976
－
25,650
61,870
29,856
28,809
－
92,637
15,825
18,040
521,641
51,336
68,094
－
－
69,276
－
－
6,908
銘
柄
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ファミリーマート
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ケーズホールディングス
アインファーマシーズ
ヤマダ電機
ニトリホールディングス
王将フードサービス
アークス
バロー
ファーストリテイリング
サンドラッグ
銀行業（8.6％）
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
京都銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
北洋銀行
京葉銀行
トモニホールディングス
証券、商品先物取引業（1.6％）
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
－ 109 －
期首(前期末)
株
数
千株
1.3
1.8
3.4
1.7
1.6
1.2
14
39.5
9
2.1
2
0.6
37.5
4
0.7
2.1
2
2
2.1
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
2.8
13,482
3.8
24,244
7.2
43,632
4.9
7,844
3.7
11,285
2.5
31,950
31
35,774
85
161,925
20.5
17,609
4.8
27,360
4.9
20,555
2.6
15,990
85
42,415
9.2
104,788
1.5
6,465
4.8
13,339
4.6
14,812
4.3
246,046
4.5
32,625
85
52
273.3
94
195
36.8
35
39
64
36
22
41
29
17
10
25
19
68
30
－
14
37
815
13
14
11
7
203
144
730.5
249
471
100.8
75
82
143
77
51
87
62
35
22.5
52
－
145
63
20
30
71
2,225
28
31.5
23
－
57,855
66,672
647,588
170,465
271,248
563,270
27,600
83,066
115,215
57,288
47,175
57,246
91,946
18,165
57,622
51,064
－
44,080
46,935
39,860
48,060
42,529
587,845
46,592
17,640
15,295
－
－
202
－
－
200
436
18
24.2
186,360
380,846
15,858
22,457
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
銘
期首(前期末)
株
数
千株
－
柄
松井証券
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
11
12,320
保険業（2.6％）
ソニーフィナンシャルホールディングス
9.5
20.1
47,958
59
136.5
335,517
38.3
86.4
450,403
34
77.8
147,314
クレディセゾン
8
17.3
44,201
芙蓉総合リース
1.1
2.2
11,374
興銀リース
1.7
4
11,600
東京センチュリーリース
2.4
5
20,775
Ｊトラスト
2.6
6.3
6,180
－
36
15,120
0.6
5.7
－
－
61.5
25
14.5
1.6
14
43
4.2
150.7
53.5
31.3
6,368
47,040
24,209
14,364
276,986
36,005
137,563
－
6.5
18
1
5.1
52
63
24
16
－
44.5
12.8
55.2
13.8
10.6
113
159
51
32
22.7
53,978
30,156
52,495
28,290
24,973
411,489
451,560
226,287
6,592
15,209
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（1.7％）
アイフル
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
不動産業（3.6％）
ヒューリック
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
三井不動産
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス２１
銘
柄
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
サービス業（3.1％）
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
電通
みらかホールディングス
オリエンタルランド
リゾートトラスト
もしもしホットライン
ユー・エス・エス
サイバーエージェント
楽天
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
セコム
ベネッセホールディングス
イオンディライト
株 数 ・ 金 額
合
計
銘柄数＜比率＞
期首(前期末)
株
数
千株
0.7
3
6.3
5.8
当
株
4.3
－
6.2
6.9
5.6
－
9.9
2.8
2.8
3.5
1.8
12.5
2.6
45.3
0.6
1.8
10.9
3.5
1
9,830
400
期
末
数
評 価 額
千株
千円
1.6
5,584
9.5
5,785
13.6
30,980
13
15,977
8.4
10,869
4.5
22,590
15
30,735
19.5
56,998
11.2
26,465
30.9
42,703
25.2
175,392
5.8
34,220
24.4
191,784
8.6
27,176
4.2
5,069
27.1
65,446
5.5
29,975
105.5
219,703
1
13,610
3.7
16,798
21.9
182,295
8.3
28,801
2.2
8,734
23,342 38,239,637
399 ＜98.1％＞
（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率です。
（注）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
株式先物取引
柄
別
買
ＴＯＰＩＸ
－ 110 －
当
建
期
額
百万円
736
売
末
建
額
百万円
－
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年８月６日現在)
目
評
当
価
項
目
（2015年８月６日現在)
○損益の状況
率
当 期 末
項
40,943,260,530
1,876,871,521
38,239,637,300
28,486,807
36,290,080
2,722
761,972,100
1,950,394,284
505,247,764
674,399,420
770,747,100
38,992,866,246
26,132,611,165
12,860,255,081
26,132,611,165口
14,921円
（注）当親ファンドの期首元本額は11,668,598,337円、期中追加設
定 元 本 額 は 64,568,319,524 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
50,104,306,696円です。
（元本の内訳）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスファンド＜適格機関投資家限定＞ 26,030,463,982円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
102,147,183円
（注）当期末の１口当たり純資産額は1.4921円です。
％
95.2
4.8
100.0
(2014年８月７日～2015年８月６日)
目
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
(B) 負債
未払金
未払解約金
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
末
比
千円
38,239,637
1,932,876
40,172,513
株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
期
額
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
723,433,374
722,014,835
1,081,971
336,568
10,693,004,000
11,137,784,621
△
444,780,621
450,246,560
1,025,349,240
△
575,102,680
11,866,683,934
1,241,103,464
17,931,156,899
△18,178,689,216
12,860,255,081
12,860,255,081
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末
の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
○お知らせ
2014年12月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
－ 111 －
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
運用報告書
第15期（決算日
2015年３月20日）
（計算期間 2014年３月21日～2015年３月20日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
円
5,861
5,826
7,299
8,539
12,415
11期(2011年３月22日)
12期(2012年３月21日)
13期(2013年３月21日)
14期(2014年３月20日)
15期(2015年３月20日)
額
中
落
率
％
△ 6.3
△ 0.6
25.3
17.0
45.4
ベ
ン
チ
マ
期
騰
868.13
858.78
1,058.10
1,145.97
1,580.51
ー
ク
株
式 純
中 組 入 比 率 総
落
率
％
％
△ 8.4
98.2
△ 1.1
98.1
23.2
98.3
8.3
98.8
37.9
99.1
資
産
額
百万円
16,715
19,091
24,852
30,016
40,909
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年３月20日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
(期 末)
2015年３月20日
基
準
価
円
8,539
9,027
8,631
8,947
9,451
9,736
9,738
10,239
10,364
11,033
11,047
11,149
11,824
額
率
％
－
5.7
1.1
4.8
10.7
14.0
14.0
19.9
21.4
29.2
29.4
30.6
38.5
12,415
45.4
騰
落
ベ
ン
チ
マ
騰
ー
落
1,145.97
1,202.89
1,162.44
1,201.41
1,262.56
1,289.42
1,277.97
1,326.29
1,333.64
1,410.34
1,407.51
1,415.07
1,523.85
ク 株
率 組
％
－
5.0
1.4
4.8
10.2
12.5
11.5
15.7
16.4
23.1
22.8
23.5
33.0
1,580.51
37.9
入
比
式
率
％
98.8
98.0
97.8
97.8
98.1
99.2
98.8
98.2
97.5
98.3
98.7
98.1
98.8
99.1
（注）騰落率は期首比です。
ベンチマークはＴＯＰＩＸです。
ＴＯＰＩＸは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取
引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標もしくは使用の停止を行う権利
を有しています。
－ 112 －
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
○運用経過
(2014年３月21日～2015年３月20日)
■期中の基準価額等の推移
期 首： 8,539円
期 末：12,415円
騰落率： 45.4％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・日銀による追加金融緩和の実施
・デフレ脱却に対する期待の高まり
・米国を中心とした先進国の景気拡大
・国内年金の国内株式投資比率引き上げに伴う株式需
（注）ベンチマークは期首（2014年３月20日）の値が基準価額と同一
給改善期待
となるように指数化したものです。
（注）ベンチマークはＴＯＰＩＸです。
マイナス要因
・消費税率引き上げによる国内景気の減速
・新興国経済の先行き不透明感の台頭
・中東・東欧・アジアにおける地政学的リスクへの警戒感
■投資環境
当期の国内株式市場は、大きく上昇しました。
期初から2014年５月にかけては、消費税率引き上げによる国内景気の減速に伴い、株価は伸び悩みました。しかし、５
月後半からは米国を中心とする先進国の景気拡大による企業業績の拡大期待が高まったことから上昇に転じました。加え
て、10月末の日銀による追加的金融緩和政策の発表を受けて一段の円安が進展したことから、企業業績の拡大に対する期
待は一層高まり、ウクライナ紛争など世界各地の地政学的リスクに対する警戒感はあったものの、株価は大きく上昇しま
した。
年明け以降は、企業業績に対する期待とともに、公的年金を中心とした国内投資家による国内株式組入比率の引き上げ
に伴う株式需給の改善に対する期待が株式市場の上昇を支えました。
業種別では、原油価格下落に伴う業績拡大が期待された陸運業や空運業、化学などの上昇率が相対的に高く、原油価格
下落に伴う業績悪化が懸念された鉱業や石油・石炭製品などの上昇率が相対的に低くなりました。
■ポートフォリオについて
当ファンドは中長期的にベンチマークとしているＴＯＰＩＸを上回る収益を上げることを目標としています。超過収益
獲得のための運用戦略として、「業種配分」と「銘柄選択」を適切に配分・選択することを付加価値の源泉としました。
当期の基準価額は45.4％上昇しました。同期間のベンチマークは37.9％上昇し、当ファンドの騰落率はベンチマークを
上回りました。
業種配分については、円安進展に伴う業績改善への期待を背景に、電気機器および自動車などの輸出関連業種をオーバ
ーウェイト（ベンチマークの構成比に比べて多く保有）としました。一方、新興国経済の不透明感台頭を懸念し、資源や
－ 113 －
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
素材といったシクリカル（景気敏感）業種をアンダーウェイト（ベンチマークの構成比に比べて少なく保有）としました。
その結果、当期の業種配分によるアクティブ・リターン（ベンチマークに対する超過収益）は、プラス寄与しました。
銘柄選択については、収益成長性に対して株価が相対的に割安と考えられる銘柄を選択するとの基本方針を継続しまし
た。業種内でも相対的に成長性が高いと思われる企業への投資比率を高くしました。
その結果、当期の銘柄選択によるアクティブ・リターンは、プラス寄与しました。
○今後の運用方針
今後の国内経済は、実質賃金の上昇が期待されるとともに、原油価格下落に伴う関連支出の減少による実質所得の増加
が景気回復につながるものと想定しています。また、米国経済の力強い回復が依然として維持されるとともに、欧州経済
も金融緩和の継続に伴い回復が期待されており、世界経済は米国を中心に総じて拡大局面が継続すると予測しています。
このような投資環境下、企業間格差は今後も継続すると考えており、銘柄選別をより鮮明にすることで超過収益の獲得
を目指します。
なお、リスク要因として、米国金融政策の変化に伴う金融市場の変調や地政学的リスクの拡大に留意します。
－ 114 －
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年３月21日～2015年３月20日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
（
株
合
式
）
計
項
目
の
概
要
％
12
0.120
(12)
(0.120)
12
0.120
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の平均基準価額は、10,098円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
○売買及び取引の状況
(2014年３月21日～2015年３月20日)
株式
買
株
国
内
上場
数
千株
21,505
( 525)
付
売
金
額
千円
28,217,550
(
－)
株
付
数
千株
20,845
金
額
千円
30,037,641
（注）金額は受渡代金です。
（注）( ）内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。
○株式売買比率
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
(2014年３月21日～2015年３月20日)
目
当
期
58,255,191千円
34,134,281千円
1.70
（注）(b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）(c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2014年３月21日～2015年３月20日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 115 －
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
○組入資産の明細
(2015年３月20日現在)
国内株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
千株
末
千円
建設業（2.6％）
ショーボンドホールディングス
銘
評 価 額
小野薬品工業
26.3
30.4
154,128
大塚ホールディングス
清水建設
587
866
709,254
石油・石炭製品（0.5％）
鹿島建設
336
360
191,520
ＪＸホールディングス
日揮
128
－
－
－
66.9
338,514
鉄鋼（1.3％）
明治ホールディングス
33.8
33.9
501,042
新日鐵住金
サントリー食品インターナショナル
67.5
－
－
味の素
－
115
307,452
日本たばこ産業
80
－
－
食料品（2.8％）
江崎グリコ
482
－
－
東レ
399
353
359,177
化学（5.2％）
昭和電工
日産化学工業
東ソー
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
30.9
57.3
794,751
－
104.6
390,210
470.5
388.1
185,705
228.4
239.3
1,150,195
956
1,743
542,421
－
440
175,560
256
262
263,834
非鉄金属（1.1％）
三菱マテリアル
ＤＯＷＡホールディングス
機械（3.0％）
東洋紡
旭化成
期首(前期末)
ゴム製品（2.8％）
ブリヂストン
繊維製品（0.9％）
柄
牧野フライス製作所
－
220
225,720
ＤＭＧ森精機
－
146.6
267,984
ディスコ
45.9
－
－
10.8
393,876
222
229
281,212
ＳＭＣ
20.3
1,101
－
－
クボタ
230
－
－
63.8
－
－
日本精工
－
193
339,294
49.6
－
－
352
－
－
－
291
173,727
37.7
－
－
－
73
161,111
マキタ
三菱重工業
電気機器（15.1％）
188
－
－
－
203
397,271
三菱ケミカルホールディングス
－
433.6
323,032
日立製作所
580
－
－
富士フイルムホールディングス
137.1
136.4
579,904
東芝
550
－
－
－
31.8
194,298
三菱電機
278
360
526,140
63.7
48.1
384,896
安川電機
220,644
ポーラ・オルビスホールディングス
日東電工
医薬品（6.7％）
ミネベア
東芝テック
武田薬品工業
163.4
－
－
アステラス製薬
143.1
443.3
886,600
塩野義製薬
116.7
－
－
日本新薬
68
64
261,760
日立国際電気
中外製薬
113.7
53.3
200,674
ソニー
－
54
191,970
アルプス電気
56.3
－
－
科研製薬
ロート製薬
日本電産
富士通
セイコーエプソン
キーエンス
－ 116 －
－
121.5
135
－
－
15.6
22.6
179,218
－
629
530,435
171.7
167.5
806,512
125
－
－
－
130
436,735
164.7
－
－
7.7
3.5
238,000
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
－
18.2
120,120
イリソ電子工業
－
10.4
91,728
スタンレー電気
122.2
－
－
－
225.8
520,920
卸売業（1.8％）
ファナック
－
33.8
924,092
三井物産
村田製作所
26.5
64.3
1,114,962
162
93.1
532,345
小売業（4.4％）
ジェイアイエヌ
シスメックス
カシオ計算機
輸送用機器（12.6％）
デンソー
川崎重工業
－
369
230,625
トヨタ自動車
254.9
202.1
1,737,655
日野自動車
173.2
277.6
494,128
ＮＯＫ
－
41.6
マツダ
－
82.6
本田技研工業
富士重工業
シマノ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
ＫＤＤＩ
159.8
116.1
961,075
スクウェア・エニックス・ホールディングス
123.5
95.4
240,217
97.6
126.7
895,515
ソフトバンク
412.2
－
－
日立ハイテクノロジーズ
－
76.3
306,344
三菱商事
－
169.8
413,887
－
26.2
103,621
159
－
－
スタートトゥデイ
47.4
－
－
160,992
セブン＆アイ・ホールディングス
78.3
－
－
198,240
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
－
50.5
81,911
178.9
－
－
282
319.7
1,291,108
28.7
23.4
451,620
精密機器（1.5％）
Ｊ．フロント
リテイリング
ツルハホールディングス
6.2
－
－
－
17.8
158,420
良品計画
29.8
27.9
500,526
ドンキホーテホールディングス
45.2
49.2
479,208
63.3
－
－
クスリのアオキ
トプコン
109.2
120
361,200
ユナイテッドアローズ
シチズンホールディングス
221.1
268.3
234,225
しまむら
－
38.4
474,624
1.3
－
－
ケーズホールディングス
43
－
－
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
その他製品（1.5％）
バンダイナムコホールディングス
銀行業（9.3％）
153.6
－
－
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
1,613.5
2,166.7
1,711,693
アシックス
－
127.7
410,555
三井住友トラスト・ホールディングス
684
1,086
561,462
ピジョン
－
19.6
190,512
三井住友フィナンシャルグループ
283.2
－
－
ふくおかフィナンシャルグループ
－
240
163,440
電気・ガス業（0.8％）
東京瓦斯
－
450
342,990
陸運業（2.6％）
東京急行電鉄
東日本旅客鉄道
山九
664,963
証券、商品先物取引業（1.0％）
79.9
56.5
588,447
ＦＰＧ
－
283
152,537
カブドットコム証券
－
44.9
160,293
331.3
310.8
257,031
249.9
436.9
770,036
保険業（1.9％）
－
513
198,018
757
－
－
－
36
81,252
情報・通信業（6.7％）
大塚商会
681,080
1,097.3
298,738
商船三井
ヤフー
264.6
1,229.6
367
日本郵船
野村総合研究所
202
セブン銀行
391
海運業（0.5％）
ブロードリーフ
スルガ銀行
68.5
70.1
322,109
542.9
－
－
19.6
40.5
218,295
第一生命保険
その他金融業（3.5％）
イオンフィナンシャルサービス
102.9
－
－
日立キャピタル
123.6
218.9
571,985
545
473.3
829,458
255
57
202,549
オリックス
不動産業（1.5％）
三井不動産
－ 117 －
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
銘
柄
住友不動産
住友不動産販売
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
－
94
408,712
69.3
－
銘
評 価 額
－
期首(前期末)
柄
株
ユー・エス・エス
数
日本Ｍ＆Ａセンター
－
53.7
216,948
テンプホールディングス
－
70.6
297,226
千株
－
－
－
74.4
496,248
クックパッド
22.1
－
－
カカクコム
82.8
－
－
エムスリー
1.167
237.4
624,836
ディー・エヌ・エー
－
76.7
160,993
オリエンタルランド
－
5.6
208,012
合
計
183
444.4
980,568
17.7
187,443
－
25.4
206,629
99.9
15.8
17,711
株 数 ・ 金 額
20,359
21,544 40,526,873
銘柄数＜比率＞
90
95 ＜99.1％＞
（注）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の
比率です。
（注）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
○投資信託財産の構成
項
千円
28.7
セコム
ニチイ学館
末
評 価 額
千株
サイバーエージェント
リロ・ホールディング
期
数
133.3
楽天
サービス業（8.4％）
当
株
(2015年３月20日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
40,526,873
1,271,963
41,798,836
株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
－ 118 －
末
比
率
％
97.0
3.0
100.0
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年３月20日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年３月21日～2015年３月20日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
41,798,836,384
526,146,460
40,526,873,150
702,305,166
43,510,976
632
889,354,364
758,624,832
130,729,532
40,909,482,020
32,951,514,539
7,957,967,481
32,951,514,539口
12,415円
（注）当親ファンドの期首元本額は35,153,572,891円、期中追加設
定 元 本 額 は 8,909,373,868 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
11,111,432,220円です。
（元本の内訳）
東京海上セレクション・日本株式
16,523,982,424円
東京海上セレクション・バランス５０
4,950,029,170円
東京海上セレクション・バランス７０
4,426,262,391円
日本株アクティブファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,127,595,506円
東京海上セレクション・バランス３０
1,183,028,064円
ＴＭＡバランス２５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉 891,191,170円
東京海上日本株アクティブファンド
356,824,916円
東京海上・未来設計ファンド５
151,868,052円
ＴＭＡバランス５０ＶＡ〈適格機関投資家限定〉 105,557,861円
東京海上・未来設計ファンド３
88,757,477円
ＴＭＡバランス７５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉 76,874,954円
東京海上・未来設計ファンド４
45,349,439円
東京海上・未来設計ファンド２
19,579,153円
東京海上・未来設計ファンド１
4,613,962円
（注）当期末の１口当たり純資産額は1.2415円です。
円
(A) 配当等収益
598,343,278
受取配当金
598,083,549
受取利息
239,007
その他収益金
20,722
(B) 有価証券売買損益
12,681,260,131
売買益
売買損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
13,569,091,225
△
△ 5,137,370,915
(E) 追加信託差損益金
(F) 解約差損益金
887,831,094
13,279,603,409
87,481,985
△
271,746,998
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
7,957,967,481
次期繰越損益金(Ｇ)
7,957,967,481
（注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注）(E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(F)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
○お知らせ
○委託会社の社名および公告方法の変更に伴い、2014 年４月１日付で所要の約款変更を行いました。
○2014 年 12 月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
－ 119 －
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
運用報告書
第10期（決算日
2015年11月10日）
（計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
円
9,607
10,238
13,021
15,505
15,790
６期(2011年11月10日)
７期(2012年11月12日)
８期(2013年11月11日)
９期(2014年11月10日)
10期(2015年11月10日)
額
中
落
率
％
△ 2.5
6.6
27.2
19.1
1.8
ベ
ン
チ
マ
期
騰
165.301
176.129
223.804
266.839
271.842
ー
ク
債
券 純
中 組 入 比 率 総
落
率
％
％
△ 2.4
98.3
6.6
98.5
27.1
98.6
19.2
98.2
1.9
98.3
資
産
額
百万円
300,198
298,564
297,515
273,589
153,885
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年11月10日
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2015年11月10日
基
準
価
円
15,505
16,173
16,345
15,869
15,906
15,846
15,856
16,151
15,910
16,116
15,888
15,830
15,856
額
率
％
－
4.3
5.4
2.3
2.6
2.2
2.3
4.2
2.6
3.9
2.5
2.1
2.3
15,790
1.8
騰
落
ベ
ン
チ
マ
騰
ー
落
266.839
278.435
281.435
273.136
273.870
272.728
272.705
278.068
273.961
277.588
273.449
272.549
272.799
ク 債
率 組
％
－
4.3
5.5
2.4
2.6
2.2
2.2
4.2
2.7
4.0
2.5
2.1
2.2
271.842
1.9
入
比
券
率
％
98.2
98.4
97.6
98.0
98.2
98.5
97.9
97.6
98.5
98.3
98.3
98.4
98.0
98.3
（注）騰落率は期首比です。
ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値を用
いて計算しているため、シティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）
（国内投信用）を使用しています。
シティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）および（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）（国内投信用）と
は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額
で加重平均した債券インデックスです。
－ 120 －
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
○運用経過
(2014年11月11日～2015年11月10日)
■期中の基準価額等の推移
期 首：15,505円
期 末：15,790円
騰落率： 1.8％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・ドイツ国債利回りが低下（債券価格は上昇）したこと
・米ドルが対円で上昇したこと
（注）ベンチマークは、期首（2014年11月10日）の値が基準
価額と同一となるように指数化したものです。
（注）ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く
日本／円ヘッジなし・円ベース）です。
マイナス要因
・ユーロが対円で下落したこと
■投資環境
【外国債券市場動向】
米国債利回りは、ほぼ横ばいとなりました。
期初、世界経済の減速懸念などをきっかけに利回りが低下する局面はありましたが、その後は市場の落ち着きやFOMC
(米連邦公開市場委員会）で量的金融緩和の終了を決定したことなどから利回りは低下幅を縮小しました。
2015年３月にECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和として国債の買い入れを開始したことなどを背景に欧州国債利回りが
低下したことに連動して、米国債利回りも低下しました。その後は、欧州国債利回りの上昇や堅調な米国経済指標を背景
とした米国の利上げ観測の高まりなどをきっかけに、米国債利回りは上昇に転じました。
８月に入り、中国株式市場の急落や中国元の切り下げ、また原油など資源価格の下落を背景に投資家のリスク回避的な
姿勢が強まったことや、新興国を中心に世界経済の先行きに対する懸念から米国の利上げ観測が後退したことなどを受け
て、米国債利回りは再び低下に転じました。11月以降は、イエレンFRB（米連邦準備制度理事会）議長が議会証言で12月の
利上げについて言及したことや、米国の10月雇用統計を材料に利回りは上昇しましたが、期初からおおむね横ばいの水準
で期を終えました。
ドイツ国債利回りは、低下しました。
ユーロ圏におけるデフレ・景気後退に対する懸念などにより、利回りが低下基調で推移するなか、ECBが大規模な国債等
の買い入れなどの追加金融緩和政策を発表したことなどをきっかけに利回りは一段と低下しました。
その後、それまで継続的に買われていた欧州国債に利益確定の売りが出たことなどからドイツ国債利回りは上昇に転じ
ましたが、その後は再び低下基調となり、期初から低下した水準で期を終えました。
【外国為替市場動向】
米ドル円相場は、期初から米国経済指標が好調であったことや、FRBがこれまでの予想よりも早い時期に利上げに踏み切
るとの観測が台頭したことを背景に円安米ドル高基調で推移し、2015年６月には米ドルが対円で一時約13年ぶりの高値を
付けました。７月以降は、中国株式市場の急落やギリシャ債務問題に対する懸念から安全資産とされる円が一時買われる
局面もありましたが、FRBによる年内利上げ観測に加えECBが追加金融緩和に踏み切るとの見方が強まったことにより、再
び米ドルが買われ、期初から円安米ドル高の水準で期を終えました。
ユーロ円相場は、期初はドイツの経済指標が好調だったことから円安ユーロ高が進みましたが、2015年１月に入りギリ
シャの政局不安やユーロ圏のデフレ懸念、ECBの追加金融緩和観測の高まりなどを受けて、ユーロ売り圧力が継続しました。
４月半ば以降、ギリシャ債務問題進展への期待やユーロ圏の景気見通しの改善、ECBによる政策金利の据え置き決定などを
受けてユーロが買われましたが、その後は再びギリシャ債務問題の影響などによりユーロが売られ、期初から円高ユーロ
安で期を終えました。
－ 121 －
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
■ポートフォリオについて
当ファンドは、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）に連動する収
益率を上げることを目標として運用しています。ベンチマークの上昇率1.9％に対して、基準価額は1.8％上昇し、ベンチ
マークにほぼ連動する値動きとなりました。
また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー（※）は、10月末現在、推定値で0.031％となっていま
す。
※ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。
○今後の運用方針
引き続き、ベンチマークに対する高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年11月11日～2015年11月10日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） そ
の
（
保
合
他
管
費
費
用
計
項
目
の
概
要
％
用
2
0.010
）
(2)
(0.010)
2
0.010
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
＊保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金
の送金・資産の移転等に要する費用
期中の平均基準価額は、15,978円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－ 122 －
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年11月11日～2015年11月10日)
公社債
買
外
国
アメリカ
国債証券
カナダ
国債証券
メキシコ
ユーロ
ドイツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イギリス
国債証券
スイス
国債証券
スウェーデン
国債証券
ノルウェー
国債証券
デンマーク
国債証券
ポーランド
国債証券
オーストラリア
国債証券
シンガポール
国債証券
マレーシア
国債証券
南アフリカ
国債証券
付
額
千米ドル
166,215
千カナダドル
4,154
千メキシコペソ
25,141
千ユーロ
13,922
19,937
15,690
3,544
11,849
2,866
5,038
561
3,036
千英ポンド
10,115
千スイスフラン
－
千スウェーデンクローネ
3,628
千ノルウェークローネ
－
千デンマーククローネ
6,695
千ポーランドズロチ
－
千豪ドル
4,664
千シンガポールドル
－
千マレーシアリンギット
1,042
千南アフリカランド
17,727
売
付
額
千米ドル
558,195
千カナダドル
33,214
千メキシコペソ
165,428
千ユーロ
91,269
103,167
97,993
27,647
56,072
26,504
19,640
6,295
8,900
千英ポンド
65,666
千スイスフラン
5,179
千スウェーデンクローネ
40,656
千ノルウェークローネ
18,433
千デンマーククローネ
65,116
千ポーランドズロチ
21,429
千豪ドル
21,359
千シンガポールドル
5,915
千マレーシアリンギット
16,985
千南アフリカランド
75,141
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれていません）
○利害関係人との取引状況等
(2014年11月11日～2015年11月10日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 123 －
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
○組入資産の明細
(2015年11月10日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
区
分
アメリカ
カナダ
メキシコ
ユーロ
ドイツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
イギリス
スイス
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
ポーランド
オーストラリア
シンガポール
マレーシア
南アフリカ
合
計
種類別開示
額面金額
千米ドル
514,100
千カナダドル
28,810
千メキシコペソ
179,910
千ユーロ
69,100
94,820
91,390
22,120
52,935
22,970
14,810
6,100
7,720
千英ポンド
57,490
千スイスフラン
1,970
千スウェーデンクローネ
39,220
千ノルウェークローネ
24,000
千デンマーククローネ
43,260
千ポーランドズロチ
23,800
千豪ドル
27,560
千シンガポールドル
5,100
千マレーシアリンギット
23,100
千南アフリカランド
89,500
－
当
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
533,919
65,778,834
千カナダドル
32,938
3,056,666
千メキシコペソ
202,853
1,488,947
千ユーロ
82,098
10,874,826
114,657
15,187,530
110,315
14,612,413
27,072
3,586,051
62,029
8,216,469
28,364
3,757,178
17,955
2,378,358
6,949
920,549
9,394
1,244,398
千英ポンド
67,407
12,556,654
千スイスフラン
2,560
314,594
千スウェーデンクローネ
45,496
645,134
千ノルウェークローネ
26,263
373,469
千デンマーククローネ
55,203
980,419
千ポーランドズロチ
26,545
826,376
千豪ドル
30,094
2,612,844
千シンガポールドル
5,271
456,747
千マレーシアリンギット
23,436
659,504
千南アフリカランド
81,557
703,023
－
151,230,995
期
末
残存期間別組入比率
うちBB格以下
組 入 比 率 ５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
％
％
42.7
－
17.3
16.3
9.1
組入比率
2.0
－
1.0
0.8
0.2
1.0
－
0.6
0.3
0.1
7.1
9.9
9.5
2.3
5.3
2.4
1.5
0.6
0.8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
4.1
5.9
5.7
1.4
3.0
1.7
0.9
0.4
0.3
2.4
2.8
2.5
0.8
1.9
0.4
0.6
0.2
0.5
0.5
1.2
1.2
0.1
0.5
0.4
－
0.1
－
8.2
－
5.8
2.1
0.3
0.2
－
0.1
0.1
－
0.4
－
0.3
0.1
0.0
0.2
－
0.1
0.1
0.0
0.6
－
0.5
0.2
－
0.5
－
0.3
0.2
0.1
1.7
－
1.0
0.5
0.2
0.3
－
0.2
0.1
－
0.4
－
0.2
0.1
0.1
0.5
98.3
－
－
0.4
51.2
0.1
32.9
－
14.1
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 124 －
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3/4 03/31/18
3/4 12/31/17
5/8 05/31/17
5/8 08/31/17
7/8 01/31/17
7/8 02/28/17
7/8 04/30/17
05/31/18
06/30/19
08/15/18
08/31/19
1/2 01/31/19
1/2 08/31/18
1/2 12/31/18
1/4 02/29/20
1/8 05/31/19
1/8 12/31/19
11/30/19
3/4 05/15/22
3/4 05/15/23
3/4 09/30/22
3/4 10/31/18
3/8 02/28/19
3/8 03/31/20
3/8 05/31/20
3/8 06/30/18
3/8 09/30/18
3/8 09/30/20
5/8 03/31/19
5/8 08/15/22
5/8 11/15/22
5/8 12/31/19
7/8 08/31/17
7/8 09/30/17
7/8 11/30/21
02/15/22
02/15/23
02/15/25
07/31/22
08/15/25
1/2 02/15/45
1/2 05/15/24
1/2 06/30/17
1/2 08/15/23
1/4 04/30/21
利
率
％
0.75
0.75
0.625
0.625
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.25
1.125
1.125
1.0
1.75
1.75
1.75
1.75
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.625
1.625
1.625
1.625
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.25
－ 125 －
額面金額
千米ドル
9,000
4,500
15,500
1,000
2,000
10,000
9,000
5,000
5,000
6,000
1,500
7,000
9,500
5,000
3,000
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8,000
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4,000
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11,000
3,000
7,000
期
末
評
価
額
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邦貨換算金額
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千円
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償還年月日
2018/３/31
2017/12/31
2017/５/31
2017/８/31
2017/１/31
2017/２/28
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2018/８/15
2019/８/31
2019/１/31
2018/８/31
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2019/５/31
2019/12/31
2019/11/30
2022/５/15
2023/５/15
2022/９/30
2018/10/31
2019/２/28
2020/３/31
2020/５/31
2018/６/30
2018/９/30
2020/９/30
2019/３/31
2022/８/15
2022/11/15
2019/12/31
2017/８/31
2017/９/30
2021/11/30
2022/２/15
2023/２/15
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2025/８/15
2045/２/15
2024/５/15
2017/６/30
2023/８/15
2021/４/30
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
T
T
T
T
T
T
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T
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4 3/4 08/15/17
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4 3/8 05/15/41
利
率
％
2.25
2.25
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.0
2.75
2.75
2.75
2.75
2.375
2.375
2.375
2.625
2.625
2.875
2.875
3.0
3.5
3.5
3.25
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
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3.375
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3.625
3.625
3.625
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3.75
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4.5
4.25
4.25
4.75
4.75
4.375
4.375
－ 126 －
額面金額
千米ドル
3,500
6,500
2,000
5,000
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1,500
7,500
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2,000
1,000
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1,700
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1,200
6,500
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,560
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6,465
796,545
1,963
241,934
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560,637
6,567
809,058
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125,221
6,005
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5,854
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5,922
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7,791
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4,682
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1,547
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8,050
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2,568
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5,718
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1,016
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183,633
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償還年月日
2021/７/31
2024/11/15
2025/５/15
2021/１/31
2021/６/30
2021/８/15
2020/８/31
2021/11/15
2019/２/15
2024/２/15
2018/２/28
2023/11/15
2018/６/30
2024/８/15
2020/12/31
2020/８/15
2020/11/15
2018/３/31
2045/８/15
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2020/５/15
2017/３/31
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2042/２/15
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2041/11/15
2041/８/15
2019/11/15
2020/２/15
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2044/２/15
2043/８/15
2040/８/15
2018/11/15
2036/２/15
2039/８/15
2039/５/15
2017/11/15
2041/２/15
2017/８/15
2038/２/15
2041/５/15
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8
国債証券
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
国債証券
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
MBONO
小
3/8 11/15/39
5/8 02/15/17
5/8 02/15/40
05/15/37
1/2 08/15/28
1/4 02/15/29
3/8 02/15/31
1/2 11/15/26
1/4 08/15/23
1/8 11/15/27
1/8 08/15/19
11/15/21
3/4 05/15/17
7/8 02/15/19
計
利
率
％
4.375
4.625
4.625
5.0
5.5
5.25
5.375
6.5
6.25
6.125
8.125
8.0
8.75
8.875
カナダ
小
1 1/2 03/01/17
1 1/2 06/01/23
1 1/2 09/01/17
1 1/4 03/01/18
1 1/4 09/01/18
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5.75 06/01/29
8 06/01/27
9 06/01/25
計
1.5
1.5
1.5
1.25
1.25
2.5
2.75
3.5
3.5
3.25
3.75
4.0
4.25
5.0
5.75
5.75
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メキシコ
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8 1/2 11/18/38
10.0
10.0
5.0
6.5
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.5
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
1,300
1,609
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1,938,523
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165,636
1,050
1,466
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2,000
2,587
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1,490
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2,060
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2,700
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千カナダドル
千カナダドル
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1,516
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2,000
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1,086
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1,200
1,335
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1,334
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－ 127 －
額面金額
償還年月日
2039/11/15
2017/２/15
2040/２/15
2037/５/15
2028/８/15
2029/２/15
2031/２/15
2026/11/15
2023/８/15
2027/11/15
2019/８/15
2021/11/15
2017/５/15
2019/２/15
2017/３/１
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2017/９/１
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2018/９/１
2024/６/１
2022/６/１
2020/６/１
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2019/６/１
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2018/６/１
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2033/６/１
2029/６/１
2027/６/１
2025/６/１
2036/11/20
2024/12/５
2017/６/15
2022/６/９
2027/６/３
2031/５/29
2042/11/13
2017/12/14
2020/６/11
2038/11/18
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
メキシコ
国債証券
MBONO 8 1/2 12/13/18
MBONO 8 12/07/23
計
国債証券
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DBR 1 08/15/25
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DBR 4 3/4 07/04/40
DBR 4.25 07/04/17
DBR 4.25 07/04/39
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DBR 6 1/4 01/04/30
DBR 6.25 01/04/24
DBR 6.5 07/04/27
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BTPS 3 3/4 03/01/21
BTPS 3 3/4 08/01/21
小
ユーロ
ドイツ
イタリア
国債証券
利
率
額面金額
％ 千メキシコペソ
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22,000
8.0
4,000
0.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.5
2.5
2.25
3.0
3.5
3.25
3.25
3.75
3.75
4.0
4.0
4.25
4.75
4.75
4.75
4.25
4.25
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5.5
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6.25
6.5
0.5
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0.25
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1.5
3.5
3.5
3.5
3.25
3.75
3.75
－ 128 －
千ユーロ
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1,000
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2,500
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1,800
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1,000
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1,000
2,000
2,000
2,500
1,100
1,200
5,450
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
24,312
178,451
4,508
33,091
1,488,947
千ユーロ
1,187
157,251
1,030
136,433
3,157
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2,720
360,357
2,721
360,523
1,992
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3,314
439,005
2,567
340,074
1,126
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1,346
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298,008
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302,392
5,102
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2,848
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183,019
2,094
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278,482
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償還年月日
2018/12/13
2023/12/７
2025/２/15
2025/８/15
2023/２/15
2023/５/15
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2022/１/４
2023/８/15
2044/７/４
2046/８/15
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2042/７/４
2017/１/４
2019/１/４
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2024/１/４
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2019/４/12
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2020/10/16
2019/２/22
2025/６/１
2030/３/１
2018/６/１
2018/12/１
2046/９/１
2021/３/１
2021/８/１
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ユーロ
イタリア
国債証券
フランス
国債証券
柄
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTNS
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
FRTR
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4 1/4 02/01/19
4 1/4 03/01/20
4 1/4 09/19
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3 04/25/22
3 1/2 04/25/20
利
率
％
3.75
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.25
5.75
5.25
6.0
6.5
7.25
9.0
1.75
0.5
0.5
1.0
1.0
1.75
1.75
2.5
2.5
2.25
2.25
2.75
3.0
3.5
－ 129 －
額面金額
千ユーロ
2,500
3,000
1,760
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5,470
2,500
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4,000
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1,200
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2,500
2,500
1,600
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2,000
1,800
6,000
1,000
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2,510
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300
1,500
3,000
1,100
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1,000
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1,700
3,500
3,800
1,500
2,000
3,500
5,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,937
389,035
3,147
416,851
2,134
282,739
2,314
306,565
3,290
435,846
6,370
843,890
3,079
407,910
2,274
301,293
1,835
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3,349
443,635
5,654
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2,095
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1,715
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4,290
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2,309
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1,463
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459
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2,710
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2,160
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540,708
5,767
763,963
償還年月日
2024/９/１
2017/２/１
2037/２/１
2020/９/１
2018/２/１
2020/２/１
2024/３/１
2019/３/１
2023/５/１
2018/８/１
2019/２/１
2020/３/１
2019/９/１
2017/６/１
2023/８/１
2021/９/１
2028/９/１
2044/９/１
2022/３/１
2025/３/１
2034/８/１
2039/８/１
2040/９/１
2022/９/１
2022/11/１
2017/８/１
2033/２/１
2029/11/１
2031/５/１
2027/11/１
2026/11/１
2023/11/１
2017/２/25
2025/５/25
2019/11/25
2019/５/25
2025/11/25
2023/５/25
2024/11/25
2030/５/25
2020/10/25
2024/５/25
2022/10/25
2027/10/25
2022/４/25
2020/４/25
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ユーロ
フランス
国債証券
オランダ
国債証券
スペイン
国債証券
柄
FRTR 3 1/2 04/25/26
FRTR 3 1/4 05/25/45
FRTR 3 1/4 10/25/21
FRTR 3 3/4 04/25/17
FRTR 3 3/4 04/25/21
FRTR 3 3/4 10/19
FRTR 4 04/25/18
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FRTR 4 04/25/60
FRTR 4 1/4 04/25/19
FRTR 4 1/4 10/18
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FRTR 5 1/2 04/25/29
FRTR 5 3/4 10/25/32
FRTR 6 10/25/25
FRTR 8 1/2 04/25/23
FRTR 8 1/2 10/25/19
FRTR4.5 04/25/41
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NETHER 1 1/4 01/15/18
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NETHER 3 1/4 07/15/21
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NETHER 4 01/15/37
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NETHER 7 1/2 01/15/23
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SPGB 1.95 07/30/30
SPGB 2 3/4 04/30/19
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SPGB 4.1 07/30/18
利
率
％
3.5
3.25
3.25
3.75
3.75
3.75
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4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.0
4.75
4.25
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5.75
6.0
8.5
8.5
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4.0
4.0
4.5
5.5
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1.6
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2.1
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3.8
3.8
4.0
4.5
4.1
－ 130 －
額面金額
千ユーロ
3,400
1,200
4,500
6,500
2,300
3,600
2,500
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2,100
4,000
1,960
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1,500
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2,300
1,000
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1,000
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2,700
1,000
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2,500
3,000
2,000
2,300
2,000
2,000
3,500
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,217
558,586
1,522
201,646
5,280
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547,907
2,758
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1,737
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1,493
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4,555
603,485
2,374
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5,001
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2,378
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944
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1,162
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償還年月日
2026/４/25
2045/５/25
2021/10/25
2017/４/25
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2019/10/25
2041/４/25
2025/７/15
2018/１/15
2024/７/15
2033/１/15
2022/７/15
2047/１/15
2020/７/15
2021/７/15
2042/１/15
2037/１/15
2018/７/15
2019/７/15
2017/７/15
2028/１/15
2023/１/15
2025/４/30
2030/７/30
2019/４/30
2017/４/30
2018/10/31
2017/１/31
2024/４/30
2020/４/30
2018/１/31
2018/７/30
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ユーロ
スペイン
国債証券
ベルギー
国債証券
オーストリア
国債証券
フィンランド
国債証券
柄
SPGB 4.2 01/31/37
SPGB 4.3 10/31/19
SPGB 4.4 10/31/23
SPGB 4.6 07/30/19
SPGB 4.65 07/30/25
SPGB 4.7 07/30/41
SPGB 4.8 01/31/24
SPGB 4.85 10/31/20
SPGB 4.9 07/30/40
SPGB 5 1/2 04/30/21
SPGB 5 1/2 07/30/17
SPGB 5 3/4 07/30/32
SPGB 5.15 10/31/28
SPGB 5.15 10/31/44
SPGB 5.4 01/31/23
SPGB 5.85 01/31/22
SPGB 6 01/31/29
BGB 0.8 06/22/25
BGB 1.9 06/22/38
BGB 2 1/4 06/22/23
BGB 3 1/2 06/28/17
BGB 3 3/4 06/22/45
BGB 3 3/4 09/28/20
BGB 4 03/28/19
BGB 4 03/28/22
BGB 4 03/28/32
BGB 4 1/2 03/28/26
BGB 4 1/4 03/28/41
BGB 4 1/4 09/28/22
BGB 5 03/28/35
BGB 5 1/2 03/28/28
BGB 5 1/2 09/28/17
RAGB 1 3/4 10/20/23
RAGB 3 1/2 09/15/21
RAGB 3.15 06/20/44
RAGB 3.4 11/22/22
RAGB 3.8 01/26/62
RAGB 3.9 07/15/20
RAGB 4.15 03/37
RAGB 4.35 03/19
RAGB 4.65 01/15/18
RAGB 4.85 03/26
RAGB 6 1/4 07/15/27
RFGB 0 3/4 04/15/31
RFGB 1 1/2 04/15/23
RFGB 2 5/8 07/04/42
利
率
％
4.2
4.3
4.4
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.5
5.5
5.75
5.15
5.15
5.4
5.85
6.0
0.8
1.9
2.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.5
4.25
4.25
5.0
5.5
5.5
1.75
3.5
3.15
3.4
3.8
3.9
4.15
4.35
4.65
4.85
6.25
0.75
1.5
2.625
－ 131 －
額面金額
千ユーロ
1,500
2,500
3,000
2,500
2,000
1,000
2,000
2,500
1,200
2,500
750
1,360
1,400
700
1,000
2,000
2,525
1,000
400
2,500
2,000
900
2,000
2,000
1,040
1,500
1,000
1,100
2,500
1,710
1,320
2,000
3,000
1,500
500
1,000
300
2,000
1,050
3,000
1,000
800
660
600
1,000
200
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,795
237,831
2,862
379,100
3,615
478,842
2,870
380,160
2,473
327,679
1,269
168,131
2,470
327,176
2,980
394,730
1,569
207,877
3,095
410,013
819
108,584
1,931
255,842
1,826
241,893
964
127,706
1,268
167,959
2,552
338,077
3,534
468,145
985
130,565
396
52,533
2,811
372,444
2,121
280,976
1,236
163,800
2,358
312,340
2,278
301,810
1,278
169,325
2,012
266,562
1,341
177,695
1,606
212,803
3,149
417,215
2,618
346,781
1,952
258,668
2,216
293,653
3,273
433,541
1,787
236,739
646
85,681
1,207
159,879
470
62,265
2,361
312,791
1,512
200,335
3,453
457,424
1,107
146,672
1,104
146,288
1,032
136,739
544
72,172
1,071
141,983
242
32,063
償還年月日
2037/１/31
2019/10/31
2023/10/31
2019/７/30
2025/７/30
2041/７/30
2024/１/31
2020/10/31
2040/７/30
2021/４/30
2017/７/30
2032/７/30
2028/10/31
2044/10/31
2023/１/31
2022/１/31
2029/１/31
2025/６/22
2038/６/22
2023/６/22
2017/６/28
2045/６/22
2020/９/28
2019/３/28
2022/３/28
2032/３/28
2026/３/28
2041/３/28
2022/９/28
2035/３/28
2028/３/28
2017/９/28
2023/10/20
2021/９/15
2044/６/20
2022/11/22
2062/１/26
2020/７/15
2037/３/15
2019/３/15
2018/１/15
2026/３/15
2027/７/15
2031/４/15
2023/４/15
2042/７/４
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ユーロ
フィンランド
国債証券
アイルランド
国債証券
小
柄
RFGB 3 1/2 04/15/21
RFGB 3 7/8 09/15/17
RFGB 4 07/04/25
RFGB 4 3/8 07/04/19
IRISH 2 02/18/45
IRISH 2.4 05/15/30
IRISH 3.4 03/18/24
IRISH 4 1/2 04/18/20
IRISH 5 10/18/20
IRISH 5.4 03/13/25
IRISH 5.9 10/18/19
計
利
率
％
3.5
3.875
4.0
4.375
2.0
2.4
3.4
4.5
5.0
5.4
5.9
千ユーロ
500
1,000
1,300
1,500
200
500
1,000
2,520
1,000
1,500
1,000
1.0
1.25
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.75
3.5
3.5
3.25
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.5
4.5
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
4.25
4.5
5.0
5.0
千英ポンド
2,200
2,800
1,500
2,300
1,600
1,000
2,100
2,200
200
1,200
3,200
1,500
2,600
1,700
1,600
1,600
1,000
1,800
2,140
1,700
1,100
530
1,200
1,450
1,200
1,300
1,900
1,500
1,300
1,910
2,100
2,400
1,300
イギリス
国債証券
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
1 09/07/17
1 1/4 07/22/18
1 3/4 07/22/19
1 3/4 09/07/22
2 07/22/20
2 09/07/25
2 1/4 09/07/23
2 3/4 09/07/24
3 1/2 01/22/45
3 1/2 07/22/68
3 1/4 01/22/44
3 3/4 07/22/52
3 3/4 09/07/19
3 3/4 09/07/20
3 3/4 09/07/21
4 01/22/60
4 03/07/22
4 1/2 03/07/19
4 1/2 12/07/42
4 1/4 03/07/36
4 1/4 09/07/39
4 1/4 12/07/27
4 1/4 12/07/40
4 1/4 12/07/46
4 1/4 12/07/49
4 1/4 12/07/55
4 3/4 03/07/20
4 3/4 12/07/30
4 3/4 12/07/38
4.25 06/07/32
4.5 09/07/34
5 03/07/18
5 03/07/25
額面金額
－ 132 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
590
78,270
1,077
142,660
1,678
222,342
1,744
231,056
184
24,433
535
70,866
1,182
156,567
2,994
396,653
1,229
162,813
2,044
270,774
1,225
162,289
60,777,776
千英ポンド
2,208
411,373
2,823
525,949
1,529
284,874
2,305
429,412
1,641
305,865
993
185,102
2,156
401,750
2,341
436,101
229
42,793
1,493
278,136
3,518
655,467
1,877
349,805
2,850
530,934
1,885
351,193
1,797
334,820
2,182
406,567
1,145
213,316
2,003
373,210
2,863
533,494
2,120
395,088
1,395
260,028
646
120,501
1,531
285,200
1,914
356,591
1,627
303,090
1,816
338,470
2,179
405,934
1,949
363,181
1,762
328,313
2,367
441,071
2,697
502,434
2,634
490,838
1,636
304,840
償還年月日
2021/４/15
2017/９/15
2025/７/４
2019/７/４
2045/２/18
2030/５/15
2024/３/18
2020/４/18
2020/10/18
2025/３/13
2019/10/18
2017/９/７
2018/７/22
2019/７/22
2022/９/７
2020/７/22
2025/９/７
2023/９/７
2024/９/７
2045/１/22
2068/７/22
2044/１/22
2052/７/22
2019/９/７
2020/９/７
2021/９/７
2060/１/22
2022/３/７
2019/３/７
2042/12/７
2036/３/７
2039/９/７
2027/12/７
2040/12/７
2046/12/７
2049/12/７
2055/12/７
2020/３/７
2030/12/７
2038/12/７
2032/６/７
2034/９/７
2018/３/７
2025/３/７
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
利
イギリス
率
額面金額
％
6.0
8.0
千英ポンド
1,210
1,150
SWISS 2 1/4 07/20
SWISS 4 02/11/23
SWISS 4 04/08/28
計
2.25
4.0
4.0
千スイスフラン
1,000
320
650
国債証券
SGB 1 1/2 11/13/23
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
SGB 3 1/2 03/30/39
SGB 3 1/2 06/01/22
SGB 3 3/4 08/12/17
SGB 4 1/4 03/12/19
SGB 5 12/01/20
計
1.5
2.5
3.5
3.5
3.75
4.25
5.0
千スウェーデンクローネ
6,000
3,000
3,500
9,000
5,000
7,800
4,920
国債証券
NGB
NGB
NGB
NGB
NGB
2 05/24/23
3 03/14/24
3 3/4 05/25/21
4 1/2 05/22/19
4.25 05/19/17
計
2.0
3.0
3.75
4.5
4.25
千ノルウェークローネ
4,000
6,000
4,000
5,000
5,000
国債証券
DGB
DGB
DGB
DGB
DGB
DGB
1
3
4
4
4
7
1.5
3.0
4.5
4.0
4.0
7.0
千デンマーククローネ
6,000
9,000
11,000
5,000
9,000
3,260
国債証券
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
2.5
3.75
5.5
5.25
5.75
5.75
5.75
千ポーランドズロチ
3,500
6,000
1,000
3,000
1,500
6,800
2,000
国債証券
ACGB
ACGB
ACGB
ACGB
2.75
3.25
3.25
3.25
千豪ドル
3,000
600
2,100
500
国債証券
UKT 6 12/07/28
UKT 8 06/07/21
計
国債証券
小
スイス
小
スウェーデン
小
ノルウェー
小
デンマーク
小
ポーランド
1/2 11/15/23
11/15/21
1/2 11/15/39
11/15/17
11/15/19
11/10/24
計
小
オーストラリア
2
3
3
3
2
3
5
5
5
5
5
1/2 07/25/18
3/4 04/25/18
1/2 10/25/19
1/4 10/25/17
3/4 04/25/29
3/4 09/23/22
3/4 10/25/21
計
3/4
1/4
1/4
1/4
04/21/24
04/21/25
04/21/29
10/21/18
－ 133 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
1,730
322,387
1,548
288,509
12,556,654
千スイスフラン
1,153
141,693
428
52,631
978
120,269
314,594
千スウェーデンクローネ
6,382
90,497
3,444
48,836
4,438
62,942
10,778
152,844
5,368
76,118
8,963
127,100
6,120
86,793
645,134
千ノルウェークローネ
4,139
58,859
6,664
94,773
4,553
64,746
5,638
80,172
5,268
74,918
373,469
千デンマーククローネ
6,385
113,401
10,429
185,222
17,457
310,036
5,443
96,676
10,431
185,254
5,057
89,828
980,419
千ポーランドズロチ
3,563
110,916
6,280
195,521
1,128
35,120
3,203
99,731
1,915
59,634
8,100
252,179
2,353
73,273
826,376
千豪ドル
2,984
259,131
617
53,602
2,107
182,978
516
44,827
償還年月日
2028/12/７
2021/６/７
2020/７/６
2023/２/11
2028/４/８
2023/11/13
2025/５/12
2039/３/30
2022/６/１
2017/８/12
2019/３/12
2020/12/１
2023/５/24
2024/３/14
2021/５/25
2019/５/22
2017/５/19
2023/11/15
2021/11/15
2039/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2024/11/10
2018/７/25
2018/４/25
2019/10/25
2017/10/25
2029/４/25
2022/９/23
2021/10/25
2024/４/21
2025/４/21
2029/４/21
2018/10/21
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
オーストラリア
％
千豪ドル
千豪ドル
千円
国債証券
ACGB 3 3/4 04/21/37
3.75
800
833
72,345
ACGB 4 1/2 04/20
4.5
2,800
3,067
266,287
ACGB 4 1/2 04/21/33
4.5
1,200
1,373
119,259
ACGB 4 1/4 07/21/17
4.25
3,300
3,421
297,078
ACGB 4 3/4 04/21/27
4.75
2,200
2,561
222,347
ACGB 5 1/2 01/21/18
5.5
2,200
2,361
204,985
ACGB 5 1/2 04/21/23
5.5
2,500
2,968
257,746
ACGB 5 1/4 03/15/19
5.25
2,660
2,927
254,173
ACGB 5 3/4 05/15/21
5.75
2,400
2,805
243,561
ACGB 5 3/4 07/15/22
5.75
1,300
1,549
134,519
小
計
2,612,844
シンガポール
千シンガポールドル 千シンガポールドル
国債証券
SIGB 2 1/2 06/01/19
2.5
1,000
1,025
88,831
SIGB 2 3/4 04/01/42
2.75
500
472
40,907
SIGB 3 09/01/24
3.0
900
925
80,159
SIGB 3 1/2 03/01/27
3.5
1,300
1,382
119,784
SIGB 3 1/4 09/01/20
3.25
900
946
81,999
SIGB 3 1/8 09/01/22
3.125
500
520
45,065
小
計
456,747
マレーシア
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
国債証券
MGS 3.502 05/31/27
3.502
1,000
922
25,947
MGS 3.814 02/15/17
3.814
1,300
1,313
36,973
MGS 4.16 07/15/21
4.16
3,000
3,014
84,816
MGS 4.181 07/15/24
4.181
3,000
2,984
83,981
MGS 4.24 02/07/18
4.24
3,300
3,361
94,589
MGS 4.262 09/15/16
4.262
2,500
2,528
71,151
MGS 4.378 11/29/19
4.378
2,700
2,759
77,649
MGS 4.392 04/15/26
4.392
2,500
2,518
70,863
MGS 4.935 09/30/43
4.935
1,000
1,031
29,039
MGS 5.248 09/28
5.248
1,200
1,291
36,334
MGS 5.734 07/30/19
5.734
1,600
1,711
48,157
小
計
659,504
南アフリカ
千南アフリカランド 千南アフリカランド
国債証券
SAGB 10 1/2 12/21/26
10.5
16,000
18,168
156,608
SAGB 6 1/2 02/28/41
6.5
10,000
7,381
63,624
SAGB 6 1/4 03/31/36
6.25
15,000
11,043
95,190
SAGB 6 3/4 03/31/21
6.75
6,500
6,061
52,247
SAGB 7 02/28/31
7.0
14,000
11,671
100,610
SAGB 7 1/4 01/15/20
7.25
1,000
974
8,404
SAGB 7 3/4 02/28/23
7.75
6,000
5,803
50,023
SAGB 8 12/21/18
8.0
9,000
9,072
78,200
SAGB 8 3/4 02/28/48
8.75
12,000
11,382
98,112
小
計
703,023
合
計
151,230,995
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
銘
柄
利
率
－ 134 －
額面金額
償還年月日
2037/４/21
2020/４/15
2033/４/21
2017/７/21
2027/４/21
2018/１/21
2023/４/21
2019/３/15
2021/５/15
2022/７/15
2019/６/１
2042/４/１
2024/９/１
2027/３/１
2020/９/１
2022/９/１
2027/５/31
2017/２/15
2021/７/15
2024/７/15
2018/２/７
2016/９/15
2019/11/29
2026/４/15
2043/９/30
2028/９/15
2019/７/30
2026/12/21
2041/２/28
2036/３/31
2021/３/31
2031/２/28
2020/１/15
2023/２/28
2018/12/21
2048/２/28
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年11月10日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
151,230,995
2,861,295
154,092,290
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
98.1
1.9
100.0
（注）当期末における外貨建純資産（153,102,367千円）の投資信託財産総額（154,092,290千円）に対する比率は99.4％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは
１米ドル＝123.20円、１カナダドル＝92.80円、１メキシコペソ＝7.34円、１ユーロ＝132.46円、１英ポンド＝186.28円、１スイス
フラン＝122.87円、１スウェーデンクローネ＝14.18円、１ノルウェークローネ＝14.22円、１デンマーククローネ＝17.76円、１
ポーランドズロチ＝31.13円、１豪ドル＝86.82円、１シンガポールドル＝86.64円、１マレーシアリンギット＝28.14円、１南アフリ
カランド＝8.62円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年11月10日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年11月11日～2015年11月10日)
目
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
154,092,290,514
1,308,756,059
151,230,995,332
1,502,719,046
49,820,077
207,178,737
207,178,737
153,885,111,777
97,456,475,306
56,428,636,471
97,456,475,306口
15,790円
（注）当親ファンドの期首元本額は176,451,618,622円、期中追加
設 定 元 本 額 は 11,689,594,381 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
90,684,737,697円です。
＜元本の内訳＞
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 58,334,689,753円
ＴＭＡ世界バランスファンド３５ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 36,043,867,491円
ＴＭＡ世界バランスファンド５５ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,773,619,794円
東京海上セレクション・外国債券インデックス
156,488,242円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
74,498,826円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
15,198,769円
ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
13,142,072円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
11,382,542円
ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
11,166,815円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
9,323,681円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
6,655,062円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
5,418,504円
ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
1,023,755円
（注）当期末の１口当たり純資産額は1.5790円です。
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
5,766,456,519
5,766,456,519
1,172,672,711
11,320,315,584
△10,147,642,873
△
20,027,372
6,919,101,858
97,137,909,871
6,833,413,392
△54,461,788,650
56,428,636,471
56,428,636,471
（注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
－ 135 －
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
○お知らせ
○2014年12月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
○2015年７月16日付で、信用リスクを適正に管理するため、所要の約款変更を行いました。
－ 136 －
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
運用報告書
第14期（決算日
2015年３月20日）
（計算期間 2014年３月21日～2015年３月20日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間
にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
円
13,857
14,901
17,813
19,894
22,779
10期(2011年３月22日)
11期(2012年３月21日)
12期(2013年３月21日)
13期(2014年３月20日)
14期(2015年３月20日)
額
中
落
率
％
△ 5.0
7.5
19.5
11.7
14.5
ベ
ン
チ
マ
期
騰
286.460
307.130
365.185
408.489
465.512
ー
ク
債
券 純
中 組 入 比 率 総
落
率
％
％
△ 5.4
97.8
7.2
97.1
18.9
98.5
11.9
98.6
14.0
98.5
資
産
額
百万円
10,624
10,941
13,340
15,251
17,025
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年３月20日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
(期 末)
2015年３月20日
基
準
価
円
19,894
20,082
20,176
20,144
20,223
20,441
20,768
21,357
21,391
23,196
23,477
22,801
22,868
額
率
％
－
0.9
1.4
1.3
1.7
2.7
4.4
7.4
7.5
16.6
18.0
14.6
14.9
22,779
14.5
騰
落
ベ
ン
チ
マ
騰
ー
落
408.489
413.385
415.471
413.818
415.582
419.355
426.420
438.138
438.300
475.708
482.546
467.265
469.431
ク 債
率 組
％
－
1.2
1.7
1.3
1.7
2.7
4.4
7.3
7.3
16.5
18.1
14.4
14.9
465.512
14.0
入
比
券
率
％
98.6
98.4
98.3
98.3
98.3
98.3
98.4
98.4
97.4
98.6
99.0
98.0
98.7
98.5
（注）騰落率は期首比です。
当ファンドのベンチマークはシティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）であり、前日の値を用いています。
シティ世界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）はCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、
日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
－ 137 －
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
○運用経過
(2014年３月21日～2015年３月20日)
■期中の基準価額等の推移
期 首：19,894円
期 末：22,779円
騰落率： 14.5％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・債券の利子収入など
・欧米債券利回り低下による債券価格の上昇
・外国為替市場での円安米ドル高による為替差益
（注）ベンチマークは期首（2014年３月20日）の値が基準価額と同
一となるように指数化したものです。
（注）ベンチマークはシティ世界国債インデックス（除く日本／円
ヘッジなし・円ベース）です。
マイナス要因
・外国為替市場での円高ユーロ安による為替差損
■投資環境
【外国債券市場動向】
米国債券利回りは、低下しました。
期初から、米国労働市場の着実な改善などの利回り上昇圧
力はありましたが、イスラエルやイラク情勢などの地政学的
リスクの高まりや、2014年１-３月期の米国ＧＤＰ（国内総
生産）が事前予想を大幅に下回ったことなどを背景に米国債
券利回りは低下基調となりました。秋以降は、エボラ出血熱
の感染拡大や世界経済の成長に対する懸念などをきっかけに
利回りが急低下する局面はありましたが、その後は市場の落
ち着きやＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で量的金融緩和
の終了が決定したことなどから米国債券利回りは低下幅を縮
小しました。
期末にかけては原油価格の急落などから将来的な低インフ
レ環境が意識され、米国債券利回りは低下しました。堅調な
米国雇用統計などをきっかけに米国の利上げ時期の前倒しが
意識されたことから利回りの低下幅は縮小しましたが、期初
から低下した水準で期を終えました。
ドイツ債券利回りは、低下しました。
ウクライナ情勢など地政学的リスクや対ロシア制裁の長期
化などによる景気後退に対する懸念、低インフレ環境の継続
に対応してＥＣＢ（欧州中央銀行）が期中２度にわたる利下
げや国債等買い入れなどの追加金融緩和を実施したことを背
景に利回りは一貫して低下基調となり、ドイツ債券利回りは
期初から低下した水準で期を終えました。
出所：Thomson Datastream
【外国為替市場動向】
米ドル円相場は円安米ドル高、ユーロ円相場は円高ユーロ
安で期を終えました。
期中、日銀が量的・質的金融緩和の拡大を決定したことや、 ※対顧客売買電信相場の仲値
出所：Thomson Datastream
日本の公的年金運用における資産配分変更に伴う外国資産へ
の配分割合の拡大に対する期待感などを背景に外国為替市場
では大幅な円安が進行しました。
期末にかけては、米ドル円相場は引き続き円安米ドル高となりましたが、ユーロ円相場はＥＣＢが大規模な国債等の買
い入れなど、追加金融緩和政策を発表したことなどをきっかけにユーロ安傾向となり、期初から円高ユーロ安の水準で期
を終えました。
－ 138 －
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
■ポートフォリオについて
国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を実施することによって、ベンチマークを上回る収益率を目標に運用しまし
た。
【国別配分】
米国は、相対的な景気回復の強さや各国との金融政策内容の差に着目して強含むと予想し、オーバーウェイト（ベンチ
マークの構成比に比べて多く保有）としました。
ユーロ圏内では、ＥＣＢの緩和的な金融政策を背景にイタリア・スペインといった周辺国が他のユーロ主要国に対して
アウトパフォーム（収益率を上回る）すると予測し、オーバーウェイトとしました。
【デュレーション調整】
各国中央銀行による緩和的な金融政策の長期化観測が高まったことや、世界的にインフレ率が長期的に低水準で抑制さ
れると考えたことなどを背景に、米国・ユーロ圏を中心にポートフォリオ全体のデュレーションを対ベンチマークで長期
化しました。
【銘柄選択】
イールドカーブ（債券の残存期間と利回りの関係を表す曲線）を分析し、割安な銘柄を投資対象として選択しました。
このような状況下、当ファンドの基準価額は14.5％上昇し、ベンチマークの騰落率を0.5％上回りました。ベンチマーク
に対するパフォーマンス分析では、国別配分とデュレーション調整、銘柄選択はいずれもプラス寄与しました。
○今後の運用方針
【国別配分】
主要通貨においては、相対的な金融政策や経済回復に鑑みると米ドルがユーロに対して強含むと考えています。
当面は現状のスタンスを維持しますが、状況に応じて国別配分を柔軟に変更する方針です。
【デュレーション調整】
米国債券利回りは、フォワードガイダンス（中央銀行が将来の金融政策の方向性を説明する指針）と経済指標を見なが
ら利上げの時期とその後の利上げのテンポを探る展開になる見込みで、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）は、利回りの過
度な変動に配慮する見通しです。米国経済の回復と金融政策の正常化に伴う緩やかな債券利回りの上昇を見込みますが、
日銀とＥＣＢによる金融緩和や低インフレ環境の継続は利回りの下押し圧力となる見通しです。
ドイツ債券利回りについてはユーロ圏の低インフレ環境や中小企業への貸し出し伸び悩みなどに配慮してＥＣＢが追加
金融緩和を実施するなか、上昇しづらい環境が続く見込みです。
当面は現状のポートフォリオ全体のデュレーションを維持しますが、状況に応じて全体のデュレーションを柔軟に変更
する方針です。
【銘柄選択】
イールドカーブを分析し、相対的に割安と判断する銘柄を投資対象として選択する方針です。
－ 139 －
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年３月21日～2015年３月20日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） そ
の
（
保
他
管
費
費
合
用
目
の
概
要
％
用
2
0.012
）
(2)
(0.012)
2
0.012
計
項
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
＊保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金
の送金・資産の移転等に要する費用
期中の平均基準価額は、21,410円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
○売買及び取引の状況
(2014年３月21日～2015年３月20日)
公社債
買
外
国
アメリカ
国債証券
カナダ
国債証券
メキシコ
ユーロ
ドイツ
イタリア
フランス
スペイン
ベルギー
アイルランド
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イギリス
国債証券
ポーランド
国債証券
オーストラリア
国債証券
額
千米ドル
86,520
千カナダドル
3,624
千メキシコペソ
72,626
千ユーロ
15,570
30,342
21,463
22,372
10,564
2,405
千英ポンド
7,982
千ポーランドズロチ
13,452
千豪ドル
969
（注）金額は受渡代金です。
（経過利子分は含まれていません）
－ 140 －
付
売
付
額
千米ドル
91,249
千カナダドル
3,903
千メキシコペソ
62,996
千ユーロ
18,608
28,642
21,018
19,885
12,215
－
千英ポンド
8,209
千ポーランドズロチ
14,558
千豪ドル
－
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
○利害関係人との取引状況等
(2014年３月21日～2015年３月20日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年３月20日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
アメリカ
カナダ
メキシコ
ユーロ
ドイツ
イタリア
評
額面金額
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
56,650
58,694
7,087,420
41.6
－
17.0
10.8
13.9
千カナダドル
千カナダドル
371,201
2.2
－
1.7
－
0.5
336,785
2.0
－
2.0
－
－
3,600
3,902
千メキシコペソ
千メキシコペソ
33,200
42,577
千ユーロ
千ユーロ
4,680
6,583
847,748
5.0
－
5.0
－
－
14,410
16,962
2,184,213
12.8
－
7.0
3.9
1.9
－
フランス
9,400
11,542
1,486,388
8.7
－
6.3
2.4
スペイン
10,650
11,440
1,473,196
8.7
－
2.5
6.2
－
ベルギー
4,850
5,508
709,317
4.2
－
2.4
1.8
－
308,735
1.8
－
－
1.8
－
1,476,565
8.7
－
6.3
2.4
－
111,639
0.7
－
0.7
－
－
アイルランド
イギリス
2,100
2,397
千英ポンド
千英ポンド
6,680
8,284
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
オーストラリア
合
計
3,300
3,580
千豪ドル
千豪ドル
3,650
4,026
372,673
2.2
－
2.2
－
－
－
－
16,765,886
98.5
－
52.8
29.3
16.3
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 141 －
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
アメリカ
率
千米ドル
1,300
4,500
2,400
1,900
3,550
2,650
5,150
3,700
1,900
4,650
1,700
1,300
1,800
2,100
2,200
1,900
1,700
2,550
3,050
900
1,450
2,600
1,700
1.0
2.5
千カナダドル
900
2,700
MBONO 10 12/05/24
MBONO 8 1/2 05/31/29
計
10.0
8.5
千メキシコペソ
25,200
8,000
DBR 0 1/2 02/15/25
DBR 1 08/15/24
DBR 1 1/2 02/15/23
DBR 2 1/2 08/15/46
DBR 4 01/04/37
DBR 4 3/4 07/04/34
BTPS 1.05 12/01/19
BTPS 2 1/2 05/01/19
BTPS 2 1/4 05/15/16
BTPS 3 1/4 09/01/46
BTPS 3 3/4 05/01/21
0.5
1.0
1.5
2.5
4.0
4.75
1.05
2.5
2.25
3.25
3.75
千ユーロ
100
800
1,100
1,330
500
850
2,710
2,200
2,500
550
1,550
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
6
1/4 11/30/15
1/4 12/15/15
1/4 12/31/15
3/4 02/28/18
3/8 01/15/16
3/8 03/31/16
3/8 04/30/16
09/15/17
1/2 12/31/18
11/30/19
3/4 05/15/23
3/4 09/30/19
3/8 06/30/18
02/15/25
02/28/21
07/31/20
09/30/20
1/2 05/15/24
3/4 08/15/42
3/4 11/15/23
11/15/44
3/4 11/15/43
1/4 05/15/30
計
国債証券
CAN 1 11/01/15
CAN 2 1/2 06/01/24
計
国債証券
国債証券
カナダ
小
メキシコ
小
ユーロ
ドイツ
イタリア
国債証券
額面金額
％
0.25
0.25
0.25
0.75
0.375
0.375
0.375
1.0
1.5
1.0
1.75
1.75
1.375
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.75
2.75
3.0
3.75
6.25
国債証券
小
利
－ 142 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,300
156,987
4,499
543,332
2,399
289,732
1,886
227,829
3,553
429,064
2,650
320,087
5,149
621,813
3,714
448,485
1,917
231,486
4,554
549,994
1,682
203,206
1,318
159,194
1,815
219,251
2,104
254,070
2,241
270,672
1,943
234,694
1,736
209,685
2,667
322,057
3,178
383,795
960
116,010
1,589
191,980
3,252
392,707
2,577
311,280
7,087,420
千カナダドル
902
85,826
2,999
285,374
371,201
千メキシコペソ
32,933
260,501
9,644
76,284
336,785
千ユーロ
103
13,268
862
111,071
1,226
157,908
2,028
261,194
852
109,782
1,510
194,522
2,767
356,364
2,379
306,439
2,561
329,802
693
89,322
1,819
234,262
償還年月日
2015/11/30
2015/12/15
2015/12/31
2018/２/28
2016/１/15
2016/３/31
2016/４/30
2017/９/15
2018/12/31
2019/11/30
2023/５/15
2019/９/30
2018/６/30
2025/２/15
2021/２/28
2020/７/31
2020/９/30
2024/５/15
2042/８/15
2023/11/15
2044/11/15
2043/11/15
2030/５/15
2015/11/１
2024/６/１
2024/12/５
2029/５/31
2025/２/15
2024/８/15
2023/２/15
2046/８/15
2037/１/４
2034/７/４
2019/12/１
2019/５/１
2016/５/15
2046/９/１
2021/５/１
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
当
銘
ユーロ
イタリア
国債証券
フランス
国債証券
スペイン
国債証券
ベルギー
国債証券
アイルランド
小
イギリス
国債証券
BTPS 3 3/4 09/01/24
BTPS 4 3/4 09/01/28
BTPS 4 3/4 09/01/44
BTPS 6 1/2 11/01/27
FRTR 1 05/25/19
FRTR 1 3/4 05/25/23
FRTR 2 1/2 05/25/30
FRTR 2 1/2 10/25/20
FRTR 2 1/4 05/25/24
FRTR 3 1/4 05/25/45
FRTR 4 1/4 04/25/19
FRTR4.5 04/25/41
SPGB 0 1/2 10/31/17
SPGB 1.4 01/31/20
SPGB 1.6 04/30/25
SPGB 2 3/4 04/30/19
SPGB 5.15 10/31/44
BGB 0.8 06/22/25
BGB 1 1/4 06/22/18
BGB 3 3/4 06/22/45
IRISH 5 1/2 10/18/17
計
09/07/17
3/4 07/22/19
3/4 09/07/24
1/2 12/07/42
3/4 12/07/30
3/4 12/07/38
計
率
額面金額
％
3.75
4.75
4.75
6.5
1.0
1.75
2.5
2.5
2.25
3.25
4.25
4.5
0.5
1.4
1.6
2.75
5.15
0.8
1.25
3.75
5.5
千ユーロ
2,250
1,000
550
1,100
1,500
1,300
1,500
1,550
700
850
1,400
600
4,200
1,400
2,150
2,300
600
1,850
2,300
700
2,100
1.0
1.75
2.75
4.5
4.75
4.75
千英ポンド
840
1,410
1,200
1,210
870
1,150
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
国債証券
POLGB 3 1/4 07/25/25
計
3.25
千ポーランドズロチ
3,300
国債証券
ACGB 2 3/4 04/21/24
ACGB 5 1/2 04/21/23
計
計
2.75
5.5
千豪ドル
2,450
1,200
小
オーストラリア
1
1
2
4
4
4
利
国債証券
小
ポーランド
小
合
柄
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,756
354,922
1,379
177,586
872
112,290
1,733
223,221
1,563
201,335
1,458
187,840
1,879
242,081
1,762
226,957
819
105,471
1,326
170,781
1,646
212,061
1,086
139,859
4,229
544,592
1,454
187,281
2,229
287,126
2,511
323,359
1,016
130,835
1,915
246,610
2,400
309,084
1,193
153,623
2,397
308,735
7,009,600
千英ポンド
849
151,383
1,455
259,486
1,326
236,410
1,763
314,268
1,202
214,357
1,686
300,658
1,476,565
千ポーランドズロチ
3,580
111,639
111,639
千豪ドル
2,540
235,137
1,486
137,536
372,673
16,765,886
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。
－ 143 －
償還年月日
2024/９/１
2028/９/１
2044/９/１
2027/11/１
2019/５/25
2023/５/25
2030/５/25
2020/10/25
2024/５/25
2045/５/25
2019/４/25
2041/４/25
2017/10/31
2020/１/31
2025/４/30
2019/４/30
2044/10/31
2025/６/22
2018/６/22
2045/６/22
2017/10/18
2017/９/７
2019/７/22
2024/９/７
2042/12/７
2030/12/７
2038/12/７
2025/７/25
2024/４/21
2023/４/21
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年３月20日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
16,765,886
1,265,948
18,031,834
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
93.0
7.0
100.0
（注）当期末における外貨建純資産（16,917,049千円）の投資信託財産総額（18,031,834千円）に対する比率は93.8％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは
１米ドル＝120.75円、１カナダドル＝95.13円、１メキシコペソ＝7.91円、１ユーロ＝128.77円、１英ポンド＝178.24円、１ポーラ
ンドズロチ＝31.18円、１豪ドル＝92.55円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年３月20日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年３月21日～2015年３月20日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
18,690,155,659
160,029,883
16,765,886,053
1,644,351,064
89,219,503
30,669,156
1,664,410,258
1,648,744,408
15,665,850
17,025,745,401
7,474,296,379
9,551,449,022
7,474,296,379口
22,779円
（注）当親ファンドの期首元本額は7,666,195,046円、期中追加設
定 元 本 額 は 1,575,034,937 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
1,766,933,604円です。
（元本の内訳）
東京海上セレクション・外国債券
4,566,420,967円
東京海上セレクション・バランス５０
1,462,621,931円
東京海上セレクション・バランス７０
778,177,992円
東京海上セレクション・バランス３０
611,692,719円
東京海上・外国債券ファンド
20,116,595円
東京海上・未来設計ファンド３
15,297,239円
東京海上・未来設計ファンド５
7,854,055円
東京海上・未来設計ファンド４
5,862,638円
東京海上・未来設計ファンド２
5,058,702円
東京海上・未来設計ファンド１
1,193,541円
（注）当期末の１口当たり純資産額は2.2779円です。
円
(A) 配当等収益
348,092,195
受取利息
348,092,195
(B) 有価証券売買損益
1,940,510,096
売買益
売買損
(C) 保管費用等
2,584,171,344
△
643,661,248
△
2,093,477
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
2,286,508,814
(E) 前期繰越損益金
7,584,972,367
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
1,809,437,176
△2,129,469,335
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
9,551,449,022
次期繰越損益金(Ｈ)
9,551,449,022
（注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
－ 144 －
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
○お知らせ
○以下の変更に伴い、2014年４月１日付で所要の約款変更を行いました。
・委託会社の社名および公告方法の変更
・ベンチマークの名称変更
○2014年12月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
－ 145 －
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
運用報告書
第10期（決算日
2015年11月10日）
（計算期間 2014年11月11日～2015年11月10日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○最近５期の運用実績
基
決
算
期
６期(2011年11月10日)
準
価
額 ベ ン チ マ ー ク
投資信託
株
式 株
式
純
券
期
中
期
中 組入比率 先物比率 証
総
組
入
比
率
騰 落 率
騰 落 率
円
％
％
％
％
％
資
産
額
百万円
7,958
△ 7.9
367,494
△ 7.9
95.7
2.5
1.7
192,415
７期(2012年11月12日)
9,150
15.0
423,025
15.1
96.6
1.1
2.3
196,103
８期(2013年11月11日)
14,558
59.1
674,723
59.5
96.7
1.3
2.0
208,732
９期(2014年11月10日)
18,533
27.3
860,159
27.5
95.6
1.7
2.3
197,889
10期(2015年11月10日)
20,086
8.4
934,426
8.6
95.2
2.4
2.4
114,601
（注）株式組入比率には、新株予約権証券が含まれています。
（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算している
ため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。
MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）およびMSCIコクサイ指数（米ドルベース）とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国
の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使
用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。
－ 146 －
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年11月10日
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2015年11月10日
基
準
価
騰
額
落
ベ
ン
チ
率
円
18,533
19,612
19,873
19,033
20,117
20,073
20,271
21,176
20,343
20,914
19,248
17,948
19,923
％
－
5.8
7.2
2.7
8.5
8.3
9.4
14.3
9.8
12.8
3.9
△ 3.2
7.5
860,159
912,110
923,960
884,894
935,472
933,619
944,171
984,908
946,410
973,344
896,331
835,089
926,159
20,086
8.4
934,426
投 資 信 託
株
式 株
式
証
券
率 組 入 比 率 先 物 比 率 組 入 比 率
％
％
％
％
－
95.6
1.7
2.3
6.0
93.8
3.8
2.2
7.4
93.0
3.7
2.3
2.9
93.0
4.2
2.5
8.8
93.7
3.4
2.3
8.5
92.3
5.1
2.4
9.8
93.3
3.8
2.3
14.5
93.9
2.5
2.3
10.0
94.5
3.0
2.3
13.2
93.6
3.1
2.4
4.2
92.7
4.8
2.4
△ 2.9
92.8
4.5
2.5
7.7
94.1
3.0
2.5
マ
ー
騰
落
（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 147 －
ク
8.6
95.2
2.4
2.4
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
○運用経過
(2014年11月11日～2015年11月10日)
■期中の基準価額等の推移
期 首：18,533円
期 末：20,086円
騰落率： 8.4％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・ECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和の実施
・中国政府および中国人民銀行による景気対策
・日銀の追加金融緩和などを背景とする円安の進行
（注）ベンチマークは、期首（2014年11月10日）の値が基準
価額と同一となるように指数化したものです。
マイナス要因
（注）ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・
・ギリシャの債務問題の深刻化
円ベース）です。
・中国元の切り下げにより投資家が世界景気の減速を懸念し
たこと
・フォルクスワーゲン社の不正発覚によるドイツ経済への波及懸念
■投資環境
(2014年11月から2015年５月)
期初、FOMC（米連邦公開市場委員会）の声明で低金利政策が当面の間維持されるとの期待が高まったことで、世界的に
株式市場が上昇しました。さらに日銀による追加金融緩和の決定により円安が大幅に進行しました。その後、ギリシャと
債権団との債務返済交渉が難航していることを嫌気し、米国や欧州の株式市場は一時売られる局面もありましたが、米国
雇用統計の改善や、ECBによる量的金融緩和の実施が好感され、堅調に推移しました。
(2015年６月から2015年９月)
ギリシャと債権団との債務返済交渉が決裂したことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、世界的に株式市場は下落
しました。その後、ギリシャ情勢の落ち着きや中国政府の株価対策を受けて、米国や欧州の株式市場も値を戻す展開とな
りました。しかし、８月に中国元が実質的に切り下げられたことを受けて、中国経済に対する不安が世界的な景気減速懸
念を想起させ、米国や欧州の株式市場は大幅に下落しました。９月にはドイツの自動車メーカーのフォルクスワーゲン社
による排ガス規制検査の不正が明るみとなり、投資家のリスク回避姿勢が強まったことで、米国や欧州の株式市場は軟調
な展開が続きました。
(2015年10月から2015年11月)
中国人民銀行が追加利下げを行ったほか、預金準備率の引き下げを行うなど、景気下支え姿勢を鮮明にしたことや、ド
ラギECB総裁が12月の追加金融緩和を示唆したことなどが好感され、米国や欧州の株式市場は回復基調となりました。
■ポートフォリオについて
当ファンドは、ベンチマークに連動する投資成果の達成を目標として運用を行っています。
個別銘柄の選択は、最適化手法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しています。
その結果、保有銘柄数は前期末の1,021銘柄に対して、当期末には1,034銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応
じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。
ベンチマークの上昇率8.6％に対して、基準価額は8.4％上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。ま
た、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー（※）は、過去１年で0.2％となりました。
※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したも
のです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レート
が異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。
－ 148 －
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
○今後の運用方針
当ファンドの基本方針に基づき、先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100％に維持し、ベンチマークとの
連動性を高位に保つことを目指して運用します。
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年11月11日～2015年11月10日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
6
0.029
）
( 5)
(0.023)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 1)
(0.005)
1
0.004
）
( 1)
(0.004)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
7
0.034
）
( 7)
(0.033)
＊保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金
の送金・資産の移転等に要する費用
）
( 0)
(0.001)
＊その他は、株式の売却や配当等に係る税金等
14
0.067
（
株
式
（b） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（c） そ
式
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
＊有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、19,877円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－ 149 －
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年11月11日～2015年11月10日)
株式
買
株
(
(
1,026
411)
アメリカ
カナダ
ユーロ
ドイツ
280
イタリア
フランス
付
数
百株
6,047
4,008)
外
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
ポルトガル
その他
国
額
千米ドル
33,482
( 7,916)
千カナダドル
2,881
(
－)
千ユーロ
1,337
359
521
5)
329
(
124)
461
( 31,901)
60
－
59
26
－
－
－
(
57)
(△
イギリス
(
4,887
92)
(
199
64)
(
380
962)
スイス
スウェーデン
ノルウェー
75
デンマーク
312
オーストラリア
(
－
3,438)
－ 150 －
売
金
244
1,651
172)
432
(
－)
349
(
384)
257
－
82
113
－
－
－
(
355)
千英ポンド
2,307
(
43)
千スイスフラン
1,553
(
378)
千スウェーデンクローネ
4,347
(
212)
千ノルウェークローネ
607
千デンマーククローネ
4,137
千豪ドル
－
(
871)
(△
株
数
百株
85,000
( 1,686)
10,567
5,361
(
－)
14,450
(
－)
6,645
(
－)
4,227
40,265
(
－)
533
218
468
2,010
232
920
－
(
57)
74,588
(
－)
(
4,518
－)
(
6,187
－)
2,039
1,069
18,139
( 1,255)
付
金
額
千米ドル
518,193
( 12,995)
千カナダドル
42,835
千ユーロ
25,926
(
103)
6,570
(
8)
25,693
(
207)
9,162
8,781
45)
3,868
559
761
2,869
758
399
－
(
355)
千英ポンド
44,407
(
179)
千スイスフラン
31,089
(
446)
千スウェーデンクローネ
83,426
(
212)
千ノルウェークローネ
20,714
千デンマーククローネ
34,247
千豪ドル
28,167
(
755)
(
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
買
株
ニュージーランド
外
香港
(
国
シンガポール
(
イスラエル
付
金
額
千ニュージーランドドル
－
千香港ドル
537
3,226
1,579)
( 8,761)
千シンガポールドル
1,780
759
4)
(
3)
千イスラエルシュケル
－
－
数
百株
－
売
株
付
数
金
額
百株 千ニュージーランドドル
1,926
929
千香港ドル
21,173
78,842
( 670)
( 8,761)
千シンガポールドル
15,094
6,499
(
－)
(
3)
千イスラエルシュケル
2,145
3,813
（注）金額は受渡代金です。
（注）( ）内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。
投資信託証券
銘
柄
アメリカ
AMERICAN TOWER CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC
外
国
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
REALTY INCOME CORP
買
口
数
千口
0.271
－
－
－
(
2)
－
(
8)
－
0.342
－
－
－
1
－
1
0.244
－
－
0.495
－
－
－
2
0.587
－
－ 151 －
付
金
額
千米ドル
25
－
－
－
( 94)
－
( 310)
－
28
－
－
－
124
－
47
15
－
－
13
－
－
－
100
122
－
売
口
付
数
千口
10
3
4
2
金
額
千米ドル
1,093
500
639
85
8
173
4
5
5
15
8
－
2
11
7
12
4
2
15
7
8
18
2
8
397
419
376
303
618
－
369
480
549
264
160
79
406
273
344
765
529
396
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
銘
買
柄
口
アメリカ
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
URBAN EDGE PROPERTIES
VENTAS INC
付
数
千口
－
－
0.306
6
－
(
4)
0.262
金
売
額
千米ドル
－
－
56
230
－
( 88)
14
口
付
数
千口
4
0.7
8
－
4
6
－)
4
( －)
14
213
( －)
(
VORNADO REALTY TRUST
－
WEYERHAEUSER CO
4
19
15)
125
906
( 493)
千ユーロ
－
7)
－
－
－
( 263)
－
－
0.162
－
(
2)
0.162
(
10)
37
－
(
3)
37
( 266)
－
6)
－
(△
6)
0.162
(
3)
－
(△263)
－
(△263)
37
(
3)
千英ポンド
－
－
－
40
－
40
千豪ドル
－
－
－
小
外
計
(
ユーロ
フランス
KLEPIERRE
(
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS-RTS
小
計
オランダ
CORIO NV
(△
国
小
ユ
計
ー
ロ
計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
MIRVAC GROUP
GPT GROUP
STOCKLAND
－
－
－
3
－
3
－
－
－
－ 152 －
－
金
額
千米ドル
289
84
1,655
－
99
419
94)
444
(
88)
483
12,705
(
182)
千ユーロ
(
11
0.254
2
( －)
2
2
(
(
18
－)
463
(
(
30
170
6)
471
3
1,139
6)
1
50
1
50
19
－)
32
30
36
23
43
166
165
71
85
1,189
(
6)
千英ポンド
262
198
126
288
176
1,052
千豪ドル
306
306
366
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
銘
買
柄
口
オーストラリア
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
(
外
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
NOVION PROPERTY GROUP
小
国
計
香港
LINK REIT
小
シンガポール
CAPITALAND MALL TRUST
計
(
付
数
千口
－
－
125)
－
－
－
金
売
額
千豪ドル
－
－
( 320)
－
－
－
－
125)
－
( 320)
千香港ドル
－
－
－
－
千シンガポールドル
－
－
口
141
53
68
( 152)
655
( 152)
82
82
(
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
－
－
－
－
(
小
計
付
数
千口
69
－
(
96
－)
－
－)
96
－)
金
額
千豪ドル
410
－
511
431
158
(
320)
2,493
(
320)
千香港ドル
3,873
3,873
千シンガポールドル
193
( 0.1428)
－
(0.08442)
193
(0.22722)
（注）金額は受渡代金です。
（注）( ）内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。
（注）銘柄ＩＤ等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
類
買
新規買付額
百万円
59,633
別
株式先物取引
決
建
済 額
百万円
60,946
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
○株式売買比率
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
(2014年11月11日～2015年11月10日)
目
当
期
103,287,704千円
128,199,357千円
0.80
（注）(b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）(c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。
－ 153 －
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
○利害関係人との取引状況等
(2014年11月11日～2015年11月10日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年11月10日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ADT CORPORATION
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORPORATION
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLSTATE CORP
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL A
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
柄
株
数
当
株
百株
167
229
104
568
2,891
818
930
367
－
297
57
215
16
209
130
143
792
119
－
167
－
254
－
－
237
1,114
223
192
267
559
815
130
125
430
208
304
118
数
百株
85
124
46
312
1,840
438
527
179
17
164
27
116
22
132
64
70
517
71
2
－
21
130
92
88
85
600
121
98
151
285
412
64
60
231
115
153
102
－ 154 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
284
35,021
789
97,271
222
27,400
309
38,106
6,045
744,827
1,973
243,163
3,337
411,129
611
75,379
364
44,939
1,481
182,479
541
66,656
1,255
154,717
392
48,341
503
62,008
873
107,611
436
53,725
445
54,942
1,233
151,947
126
15,592
－
－
624
76,952
831
102,492
6,740
830,371
6,687
823,870
449
55,335
3,426
422,146
7,977
982,885
426
52,542
826
101,820
2,096
258,325
2,526
311,318
627
77,337
707
87,165
3,702
456,103
636
78,438
1,038
127,997
627
77,265
業
種
等
商業・専門サービス
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ソフトウェア・サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
公益事業
各種金融
保険
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ANSYS INC
ANTHEM INC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BAXALTA INC
BAXTER INTL INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY COMPANY INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN INC
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP CL A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
CBS CORP CL-B
CDK GLOBAL INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
CSX CORP
CVS HEALTH CORPORATION
CA INC
CABOT OIL & GAS CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
柄
株
数
当
株
百株
－
－
221
3,382
723
390
149
79
229
20
106
418
441
258
114
6,022
701
57
－
275
77
118
108
637
219
111
136
81
233
391
153
821
944
311
34
319
－
33
117
157
－
190
－
593
666
272
277
134
168
342
192
158
数
百株
22
86
132
1,755
320
174
92
35
132
11
47
－
269
132
57
3,249
366
27
169
160
59
70
50
352
123
57
73
37
101
200
93
454
519
156
43
164
52
91
59
86
42
104
62
321
341
115
155
62
76
173
92
－
－ 155 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
204
25,137
1,152
142,028
717
88,357
21,163
2,607,317
538
66,396
723
89,189
585
72,078
451
55,608
1,146
141,263
882
108,686
310
38,266
－
－
1,040
128,174
686
84,577
382
47,101
5,745
707,850
1,601
197,349
513
63,316
582
71,807
603
74,346
914
112,642
426
52,549
277
34,206
4,725
582,133
436
53,753
642
79,216
2,146
264,414
1,318
162,491
374
46,132
2,922
360,054
393
48,504
845
104,162
3,375
415,879
833
102,685
450
55,509
796
98,098
257
31,685
441
54,390
404
49,890
1,149
141,671
180
22,289
1,020
125,715
214
26,403
891
109,882
3,345
412,162
312
38,486
350
43,219
426
52,574
370
45,612
1,395
171,894
812
100,113
－
－
業
種
等
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
素材
家庭用品・パーソナル用品
銀行
エネルギー
素材
銀行
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
各種金融
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
各種金融
公益事業
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC.
CERNER CORP
CHEVRONTEXACO CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
CHUBB CORP
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA-COLA COMPANY
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLUMBIA PIPELINE GROUP
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
COOPER COS INC/THE
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CREE INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DEERE & CO
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
THE WALT DISNEY CO
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
柄
株
数
当
株
百株
166
242
347
131
471
330
363
191
1,054
19
124
68
134
2,883
91
1,744
126
89
186
2,143
189
362
502
－
1,244
246
153
121
270
81
654
190
116
115
－
817
236
101
101
251
115
360
120
122
180
364
126
241
68
947
286
98
数
百株
80
149
181
62
249
189
206
99
571
10
64
38
66
1,580
41
940
62
50
108
1,200
91
196
252
127
646
140
81
59
140
46
353
－
87
61
11
415
132
－
49
136
66
197
52
55
103
－
61
130
－
498
143
87
－ 156 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
455
56,137
787
97,058
1,302
160,415
442
54,549
2,845
350,593
331
40,858
596
73,468
592
72,944
5,273
649,695
663
81,745
824
101,603
448
55,285
399
49,195
4,454
548,748
376
46,387
5,242
645,825
500
61,677
611
75,288
336
41,395
4,986
614,362
460
56,777
1,338
164,940
1,660
204,589
257
31,741
3,967
488,796
862
106,266
377
46,506
397
49,013
582
71,772
518
63,934
1,930
237,829
－
－
538
66,401
810
99,892
172
21,219
779
96,050
2,048
252,327
－
－
522
64,414
392
48,335
529
65,261
1,883
232,055
320
39,445
417
51,387
791
97,515
－
－
371
45,824
613
75,544
－
－
5,804
715,067
822
101,272
253
31,222
業
種
等
小売
消費者サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
消費者サービス
保険
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
メディア
メディア
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
メディア
各種金融
メディア
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORPORATION
DIRECTV
EVEREST RE GROUP LTD
Dollar General Corp
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
DOVER CORP
DOW CHEMICAL
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EMC CORP/MASS
EOG RESOURCES INC
EQT CORPORATION
E*TRADE FINANCIAL CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EBAY INC
ECOLAB INC
BUNGE LIMITED
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
EDISON INTERNATIONAL
Edwards Lifesciences Corp
ELECTRONIC ARTS INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
NABORS INDUSTRIES LTD
EVERSOURCE ENERGY
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORPORATION
FMC TECHNOLOGIES INC
FACEBOOK INC-A
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORP
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
FNF GROUP
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
株
数
当
株
百株
233
149
285
39
181
155
333
314
115
708
145
499
370
40
1,166
332
110
－
－
98
670
152
103
－
185
62
226
351
73
54
122
102
258
－
492
87
166
443
2,374
152
1,137
82
173
168
61
166
221
601
106
161
254
125
数
百株
120
86
－
19
97
82
173
229
66
354
65
277
206
21
628
163
57
81
30
61
357
88
57
29
102
39
110
191
41
－
66
48
177
111
274
38
79
221
1,258
104
640
－
116
84
31
92
110
305
60
83
157
70
－ 157 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
332
40,959
543
66,899
－
－
355
43,741
655
80,733
557
68,727
1,178
145,174
204
25,171
423
52,115
1,832
225,764
559
68,905
1,853
228,322
1,403
172,921
242
29,934
1,622
199,941
1,396
172,004
382
47,143
245
30,288
227
27,971
424
52,289
1,042
128,416
1,023
126,047
413
50,913
240
29,626
605
74,558
616
75,909
782
96,382
927
114,244
242
29,928
－
－
433
53,432
506
62,349
180
22,242
551
67,997
790
97,366
504
62,116
390
48,082
1,949
240,159
10,316
1,271,045
360
44,387
6,819
840,177
－
－
471
58,093
1,355
166,960
344
42,454
610
75,260
386
47,597
624
76,939
409
50,468
796
98,094
457
56,343
346
42,718
業
種
等
メディア
メディア
メディア
保険
小売
小売
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
各種金融
保険
素材
ソフトウェア・サービス
素材
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
公益事業
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
FLOWSERVE CORP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR CO
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
FOSSIL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC
GARTNER INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
WW GRAINGER INC
HCA HOLDINGS INC
HP INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
HOLLYFRONTIER CORP
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS INC
ILLINOIS TOOL WORKS INC
ILLUMINA INC
INCYTE CORP
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
柄
株
数
当
株
百株
112
－
2,192
－
51
224
573
－
94
183
－
180
5,628
298
616
68
877
250
－
161
158
31
81
－
507
150
－
316
110
86
89
184
1,100
－
164
771
397
126
140
520
93
－
－
－
194
43
－
2,791
77
70
528
72
数
百株
67
57
1,147
26
－
118
384
41
53
86
13
87
3,088
169
446
42
446
123
68
－
－
19
112
573
261
85
28
151
48
51
48
87
－
573
81
395
224
60
－
－
48
36
296
16
100
49
57
1,419
－
37
277
35
－ 158 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
312
38,513
385
47,510
1,644
202,624
135
16,714
－
－
483
59,571
402
49,626
180
22,295
243
29,950
239
29,495
119
14,777
1,255
154,673
9,187
1,131,850
956
117,818
1,591
196,031
380
46,903
4,831
595,286
2,437
300,295
224
27,605
－
－
－
－
401
49,429
788
97,156
795
98,027
1,024
126,160
417
51,471
303
37,441
709
87,413
378
46,656
303
37,398
412
50,871
539
66,524
－
－
814
100,360
399
49,213
4,928
607,155
2,307
284,332
403
49,748
－
－
－
－
855
105,405
276
34,073
343
42,320
192
23,765
917
113,054
767
94,515
603
74,339
4,733
583,117
－
－
990
122,040
3,751
462,231
402
49,640
業
種
等
資本財
小売
自動車・自動車部品
資本財
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
保険
小売
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
運輸
銀行
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
公益事業
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
KRAFT HEINZ CO/THE
KRAFT FOODS GROUP INC
KROGER CO
L BRANDS INC
LKQ CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEAR CORP
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A
ELI LILLY & CO
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LinkedIn Corp
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COMPANIES
LULULEMON ATHLETICA INC
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MACY'S INC
MANPOWERGROUP
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MASCO CORP
柄
株
数
当
株
百株
234
372
172
23
2,156
122
1,576
401
99
353
133
104
103
73
653
197
431
135
－
315
307
157
－
68
72
121
265
131
－
139
106
－
261
329
563
179
188
68
157
184
210
565
－
80
189
213
80
391
173
353
159
309
数
百株
128
174
82
11
1,142
68
824
203
－
144
－
65
63
44
343
109
561
82
186
－
310
84
81
34
40
62
139
73
17
68
55
61
156
168
317
98
97
36
82
123
－
293
42
45
115
102
37
273
176
171
82
146
－ 159 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
541
66,748
396
48,834
803
99,001
564
69,580
7,699
948,637
280
34,543
8,315
1,024,515
907
111,843
－
－
421
51,913
－
－
439
54,158
431
53,190
231
28,471
452
55,796
1,296
159,737
1,434
176,718
360
44,452
1,330
163,871
－
－
1,153
142,078
788
97,154
246
30,329
420
51,769
495
61,044
484
59,726
650
80,105
624
76,996
214
26,391
314
38,727
248
30,556
295
36,352
296
36,531
445
54,922
2,516
310,033
551
67,938
435
53,675
924
113,888
1,768
217,877
463
57,152
－
－
2,110
260,010
214
26,398
564
69,500
215
26,514
474
58,448
346
42,675
502
61,905
956
117,823
951
117,231
624
76,918
415
51,129
業
種
等
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
小売
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
各種金融
耐久消費財・アパレル
各種金融
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
小売
耐久消費財・アパレル
銀行
公益事業
小売
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
保険
消費者サービス
資本財
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDIVATION INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NETAPP INC
NETFLIX INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
Northeast Utilities
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ORACLE CORPORATION
柄
株
数
当
株
百株
586
223
220
99
513
150
136
125
149
－
562
1,648
571
－
4,396
165
653
53
120
941
293
－
132
896
177
142
137
249
215
223
35
407
227
274
326
238
400
233
222
113
195
169
160
121
182
433
62
438
96
91
166
1,992
数
百株
307
141
115
50
298
94
70
63
－
66
－
852
291
8
2,327
87
349
24
53
506
145
49
65
487
115
64
83
－
105
128
130
194
110
158
192
131
215
－
133
60
97
－
82
61
96
183
34
238
51
－
79
1,041
－ 160 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,089
380,645
350
43,177
462
56,971
419
51,693
3,370
415,288
910
112,176
1,289
158,878
525
64,757
－
－
277
34,213
－
－
4,622
569,437
1,479
182,224
271
33,508
12,608
1,553,347
416
51,326
554
68,274
463
57,155
467
57,645
2,246
276,794
1,370
168,891
731
90,162
660
81,336
1,709
210,658
378
46,594
438
53,984
259
31,947
－
－
410
50,594
438
54,005
1,429
176,073
307
37,842
485
59,843
282
34,849
277
34,226
1,297
159,876
2,810
346,194
－
－
497
61,285
380
46,865
864
106,494
－
－
613
75,573
1,118
137,774
404
49,851
577
71,167
940
115,915
1,789
220,527
226
27,852
－
－
578
71,225
4,174
514,341
業
種
等
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
メディア
公益事業
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
小売
運輸
公益事業
各種金融
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
小売
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PVH CORP
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PETSMART INC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
POLARIS INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE GROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTE HOMES INC
QEP RESOURCES INC-W/I
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOSTICS
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYTHEON COMPANY
RED HAT INC
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RITE AID CORP
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROSS STORES INC
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
柄
株
数
当
株
百株
173
260
314
85
381
65
225
87
91
102
166
－
230
822
79
3,498
852
347
100
90
31
148
83
158
30
200
1,472
359
286
297
39
175
957
123
49
118
184
148
48
958
186
117
182
－
121
90
97
69
115
45
190
171
数
百株
－
152
169
86
194
35
113
－
51
52
74
346
118
422
－
1,860
456
171
50
48
28
81
42
66
16
111
808
211
143
154
134
－
506
62
29
77
94
70
25
523
99
62
279
305
63
48
52
36
134
－
－
87
－ 161 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
799
98,468
1,603
197,551
883
108,875
643
79,264
326
40,253
592
73,035
－
－
531
65,527
250
30,811
392
48,352
1,269
156,412
313
38,681
4,176
514,592
－
－
6,261
771,361
3,893
479,736
1,582
194,938
314
38,688
701
86,399
327
40,405
915
112,834
975
120,122
499
61,545
2,099
258,615
561
69,191
6,095
750,945
666
82,070
1,233
151,928
600
73,920
235
29,039
－
－
2,679
330,115
420
51,817
392
48,361
258
31,896
1,112
137,095
565
69,687
1,417
174,638
522
64,371
433
53,395
363
44,779
1,247
153,671
238
29,422
334
41,169
519
64,048
457
56,398
679
83,762
661
81,442
－
－
－
－
554
68,287
業
種
等
素材
公益事業
銀行
素材
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
保険
家庭用品・パーソナル用品
保険
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SCANA CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEALED AIR CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGMA-ALDRICH
SKYWORKS SOLUTIONS INC
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
SPECTRA ENERGY CORP
SPLUNK INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
TJX COMPANIES INC
TARGET CORP
TERADATA CORP
TESLA MOTORS INC
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
TEXAS INSTRUMENTS
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CO
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIPADVISOR INC-W/I
TWENTY-FIRST CENTURY FOX IN
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
TWITTER INC
TYSON FOODS INC-CL A
US BANCORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SERVICE CL B
UNITED TECHNOLOGIES CORP
柄
株
数
当
株
百株
345
152
118
722
742
179
139
52
59
－
74
413
163
245
418
－
101
471
426
137
253
66
175
359
407
149
285
387
326
128
44
496
523
214
240
331
84
524
173
173
122
167
188
93
822
292
86
203
1,018
521
383
469
数
百株
197
73
63
368
399
86
69
28
17
70
42
253
75
178
236
35
57
246
472
68
134
34
105
185
214
71
159
204
185
80
33
253
311
113
126
189
53
259
91
84
60
72
98
47
376
174
166
111
560
276
216
245
－ 162 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,548
190,797
561
69,217
366
45,169
2,870
353,618
1,338
164,910
404
49,806
702
86,504
766
94,481
250
30,839
599
73,836
484
59,671
1,114
137,311
348
42,960
210
25,964
656
80,864
207
25,543
609
75,067
316
38,999
2,897
356,936
528
65,064
973
119,886
426
52,557
1,021
125,793
803
98,934
431
53,172
364
44,884
646
79,649
1,453
179,082
1,416
174,569
223
27,554
754
92,998
1,514
186,558
1,784
219,842
466
57,457
1,692
208,476
2,979
367,034
430
53,062
1,776
218,864
1,720
212,014
289
35,704
356
43,930
376
46,342
1,112
137,060
368
45,339
1,108
136,610
518
63,824
452
55,692
504
62,122
2,429
299,262
2,379
293,111
2,252
277,539
2,451
302,029
業
種
等
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
エネルギー
各種金融
素材
公益事業
素材
素材
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
公益事業
運輸
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
小売
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
小売
小売
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
保険
小売
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
運輸
資本財
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
UNUM GROUP
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC CL B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
WABCO HOLDINGS INC
WEC ENERGY GROUP INC
WABTEC CORP/DE
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WELLPOINT INC
WELLS FARGO & COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTROCK CO
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XLINX INC
XEROX CORP
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC
INVESCO LTD
ACE LTD
SIGNET JEWELERS LTD
LyondellBasell Industries NV
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
GARMIN LTD
ACCENTURE PLC-CL A
Ensco PLC
柄
株
数
当
株
百株
－
553
－
217
200
318
87
111
2,324
144
232
283
73
－
111
－
－
－
845
525
－
230
69
172
2,844
147
440
－
55
－
244
439
569
174
101
59
257
195
774
172
583
257
95
120
305
175
－
259
71
109
329
138
数
百株
10
297
33
111
107
165
44
45
1,240
78
120
602
40
66
53
25
111
27
477
－
270
118
34
－
1,503
75
219
96
30
41
123
234
－
－
51
36
161
83
443
86
276
147
45
169
156
96
14
127
86
60
185
90
－ 163 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
168
20,794
3,399
418,785
415
51,174
402
49,578
723
89,178
1,164
143,431
362
44,645
371
45,770
5,618
692,189
936
115,337
574
70,726
4,703
579,457
243
30,027
276
34,067
534
65,893
281
34,622
550
67,771
205
25,332
2,793
344,185
－
－
2,261
278,675
634
78,204
457
56,352
－
－
8,340
1,027,566
499
61,572
425
52,464
498
61,466
480
59,235
181
22,414
376
46,330
865
106,590
－
－
－
－
411
50,696
250
30,897
565
69,675
395
48,702
429
52,899
314
38,740
931
114,701
1,014
125,012
490
60,448
776
95,630
523
64,540
1,090
134,355
219
27,083
1,204
148,355
1,095
134,995
227
27,988
1,944
239,507
165
20,354
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
素材
資本財
公益事業
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
保険
小売
素材
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SEAGATE TECHNOLOGY
AON PLC
TE CONNECTIVITY LTD
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV
INGERSOLL-RAND PLC
TYCO INTERNATIONAL LTD
COVIDIEN PLC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
Delphi Automotive PLC
EATON CORP PLC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
ACTAVIS PLC
NOBLE CORP PLC
PERRIGO CO PLC
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
PENTAIR PLC
TYCO INTERNATIONAL PLC
MEDTRONIC PLC
MYLAN NV
NIELSEN HOLDINGS PLC
ALLERGAN PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カナダ)
ARC RESOURCES LTD
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CENOVUS ENERGY INC
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
株
数
当
株
数
百株
151
216
184
249
－
190
277
258
60
187
271
194
157
201
77
552
134
－
－
－
－
－
172,229
470
百株
76
114
93
142
23
93
－
－
60
100
138
215
－
－
46
340
75
118
420
139
126
120
95,598
486
270
156
83
－
203
339
641
525
357
333
343
197
493
642
277
110
65
131
456
－
223
33
631
465
516
182
403
171
86
45
139
68
165
322
357
291
194
199
90
240
309
284
49
29
84
326
4
－
53
343
404
269
123
301
－ 164 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
335
41,348
438
54,041
859
105,948
937
115,497
110
13,553
555
68,485
－
－
－
－
257
31,667
829
102,166
782
96,390
946
116,567
－
－
－
－
743
91,638
371
45,757
426
52,488
434
53,577
3,186
392,628
628
77,473
605
74,616
3,587
441,926
572,891
70,580,255
－
＜61.6％＞
千カナダドル
310
28,840
297
27,576
587
54,497
838
77,783
393
36,481
1,266
117,523
1,968
182,717
349
32,450
1,260
116,984
293
27,229
331
30,781
903
83,850
1,904
176,719
1,020
94,711
277
25,770
930
86,319
330
30,713
291
27,063
681
63,220
263
24,488
－
－
484
44,945
153
14,232
431
40,036
1,358
126,031
260
24,138
200
18,591
業
種
等
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
資本財
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
素材
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
不動産
資本財
エネルギー
銀行
運輸
エネルギー
エネルギー
運輸
小売
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
素材
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
CGI GROUP INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MEG ENERGY CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TIM HORTONS INC
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERMILION ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
Fresenius SE & CO KG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HANNOVER RUECK SE
GEA GROUP AG
株
数
当
株
数
百株
－
111
106
303
239
172
281
110
162
25
－
859
160
153
145
1,092
71
191
94
109
239
466
299
219
234
750
140
222
311
240
369
841
855
390
204
209
106
982
347
427
193
99
60
647
21,335
67
百株
69
37
107
143
138
102
177
74
123
50
100
667
72
－
126
569
115
136
45
57
146
216
167
123
127
394
84
123
185
108
187
444
－
－
111
134
－
527
246
201
103
57
30
605
12,205
66
98
215
122
54
159
64
132
58
28
86
－ 165 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
262
24,375
235
21,883
400
37,162
226
21,042
498
46,216
538
50,012
332
30,817
289
26,827
530
49,212
453
42,052
245
22,768
160
14,937
489
45,455
－
－
793
73,594
1,260
116,928
430
39,952
598
55,571
367
34,123
347
32,288
459
42,660
600
55,710
506
46,971
413
38,330
662
61,444
2,998
278,276
346
32,109
387
35,951
499
46,339
182
16,951
839
77,865
1,733
160,894
－
－
－
－
460
42,713
710
65,922
－
－
2,871
266,469
150
13,978
872
80,935
1,176
109,206
250
23,240
329
30,597
148
13,776
42,449
3,939,271
－
＜3.4％＞
千ユーロ
559
74,116
880
116,675
273
36,183
288
38,245
318
42,191
業
種
等
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
素材
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
エネルギー
保険
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
自動車・自動車部品
保険
食品・生活必需品小売り
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
保険
保険
電気通信サービス
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
素材
保険
エネルギー
エネルギー
素材
電気通信サービス
メディア
消費者サービス
銀行
公益事業
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE AG
SAP SE
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
BAYER AG
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
BASF SE
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
ALLIANZ SE
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
DAIMLER AG
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
LANXESS
BRENNTAG AG
K+S AG
HUGO BOSS AG -ORD
COMMERZBANK AG
PROSIEBENSAT1 MEDIA SE
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C.
LUXOTTICA GROUP SPA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM SPA
UBI BANCA SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA S.P.A
TERNA SPA
株
数
当
株
数
百株
73
525
68
99
279
501
1,099
82
110
470
74
508
86
41
99
118
242
257
83
28
75
555
313
436
96
679
209
1,900
725
116
80
133
148
24
666
40
11,703
41
百株
38
283
34
51
158
287
619
42
89
255
45
266
42
－
57
69
132
142
36
15
45
297
159
221
53
435
111
1,022
418
70
49
67
91
24
425
87
6,621
40
698
7,370
595
302
144
4,081
1,391
1,524
797
6,882
4,665
336
1,357
388
4,206
297
－
68
2,329
802
853
418
3,995
2,967
165
679
－ 166 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
810
107,341
766
101,594
177
23,558
460
60,939
204
27,044
2,098
277,936
586
77,644
347
46,089
250
33,227
3,079
407,956
437
57,910
2,037
269,888
367
48,694
－
－
403
53,496
555
73,522
2,082
275,807
192
25,469
652
86,420
188
24,944
440
58,290
2,321
307,456
302
40,071
2,043
270,745
873
115,767
1,102
146,077
1,057
140,022
1,673
221,609
473
62,664
575
76,266
239
31,715
330
43,755
222
29,465
225
29,823
450
59,731
419
55,563
30,771
4,075,928
－
＜3.6％＞
671
1,311
271
－
421
949
1,179
406
274
459
301
397
309
88,968
173,723
36,008
－
55,845
125,779
156,172
53,789
36,341
60,812
39,892
52,659
41,051
業
種
等
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
素材
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
銀行
メディア
保険
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…イタリア)
UNICREDIT SPA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A
MICHELIN (CGDE)-B
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
VALEO SA
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SA
ATOS SE
SANOFI
ACCOR SA
SOCIETE GENERALE-A
SODEXO
AXA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Wendel
Iliad SA
IMERYS SA
SAFRAN SA
ENGIE
ALSTOM RGPT
Eutelsat Communications
ELECTRICITE DE FRANCE
Arkema SA
Legrand SA
TOTAL SA
VALLOUREC
株
数
当
株
数
百株
2,732
32,879
14
百株
1,617
18,788
13
150
328
116
16
140
88
116
36
119
120
141
101
88
122
286
647
64
16
1,144
－
23
100
40
192
325
53
658
151
452
71
978
103
698
7
614
265
37
12
43
147
746
157
155
166
52
162
1,202
59
77
183
73
21
86
47
53
19
66
－
73
50
52
60
140
343
31
31
648
10
16
45
21
103
149
35
349
85
226
31
573
59
356
55
327
143
18
12
28
88
331
80
85
99
35
84
619
－
－ 167 －
期
末
評
価
額
業
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
944
125,050 銀行
7,897
1,046,094
－
＜0.9％＞
269
399
1,215
390
1,446
313
434
106
396
－
196
469
557
540
796
741
155
440
1,045
366
236
329
357
131
448
268
2,937
370
1,016
246
1,404
710
392
139
1,870
570
203
245
176
614
527
235
256
156
240
449
2,845
－
35,659
52,903
160,981
51,695
191,555
41,494
57,505
14,155
52,579
－
26,016
62,151
73,825
71,543
105,520
98,233
20,566
58,410
138,444
48,572
31,277
43,699
47,357
17,447
59,412
35,534
389,145
49,120
134,580
32,645
186,006
94,083
51,986
18,524
247,781
75,598
26,920
32,578
23,365
81,379
69,921
31,172
33,992
20,691
31,823
59,506
376,954
－
種
等
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
消費者サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
エネルギー
資本財
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
Natixis
SCOR SE
REXEL SA
VINCI S.A.
DANONE
AIR LIQUIDE
Bureau Veritas SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…オランダ)
AIRBUS GROUP SE
RELX NV
RANDSTAD HOLDING NV
AKZO NOBEL
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
Koninklijke Vopak NV
AEGON NV
KONIKLIJKE KPN NV
STMICROELECTRONICS NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
ING GROEP N.V.
HEINEKEN NV
Fugro NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
Koninklijke Boskalis Westminster NV
TNT EXPRESS NV-W/I
ASML HOLDING NV
GEMALTO
CNH INDUSTRIAL NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER S.A
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA SA
ENAGAS SA
Grifols SA
FERROVIAL SA
MAPFRE S.A.
IBERDROLA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
266
35,249
256
34,001
137
18,180
859
113,881
867
114,858
1,121
148,588
218
28,913
241
32,018
255
33,907
150
19,875
32,038
4,243,798
－
＜3.7％＞
業
種
等
額
＞
百株
681
99
108
269
282
170
208
－
297
172
13,819
56
百株
457
72
108
139
136
92
113
194
147
88
7,690
56
184
323
57
78
124
115
35
709
1,234
330
248
1,247
62
－
44
73
484
46
222
102
33
433
259
6,453
22
1,207
503
309
506
398
265
137
413
392
219
617
1,692
510
－
321
356
1,967
205
170
906
199
275
494
12,072
－
159,890
66,655
40,932
67,157
52,837
35,154
18,189
54,732
52,009
29,137
81,790
224,144
67,569
－
42,624
47,237
260,660
27,267
22,602
120,041
26,412
36,536
65,477
1,599,062
＜1.4％＞
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
保険
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
運輸
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・生活必需品小売り
額
＞
338
397
122
141
263
234
77
1,181
1,157
507
524
2,326
122
62
80
125
829
46
375
198
41
707
362
10,226
23
353
3,552
284
622
7,032
89
2,453
192
63
261
1,211
2,828
266
217
2,069
162
392
4,576
45
1,431
101
63
177
685
1,795
159
305
1,629
322
477
2,376
364
1,709
274
278
388
170
1,157
596
40,524
215,838
42,753
63,303
314,826
48,257
226,478
36,357
36,869
51,492
22,563
153,382
79,035
運輸
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
公益事業
ソフトウェア・サービス
－ 168 －
銀行
保険
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(ユーロ…スペイン)
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
INDITEX
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUPE
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
UCB SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
PROXIMUS
AGEAS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…オーストリア)
OMV AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES SA
ARCELORMITTAL
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
ELISA OYJ
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…アイルランド)
KERRY GROUP PLC-A
CRH PLC(DUBLIN)
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
柄
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
213
28,238 食品・生活必需品小売り
1,188
157,462 小売
11,455
1,517,383
－
＜1.3％＞
額
率 ＞
百株
673
620
20,507
15
百株
363
360
12,604
15
額
率 ＞
88
86
170
433
46
93
48
35
149
－
1,152
9
54
44
93
235
27
50
25
13
81
52
679
10
217
396
518
2,612
280
406
113
101
247
206
5,103
－
額
率 ＞
136
100
242
480
3
85
50
125
261
3
219
169
351
739
－
29,077 エネルギー
22,416 素材
46,523 銀行
98,017
＜0.1％＞
額
率 ＞
297
243
601
1,143
3
222
125
387
734
3
261
323
194
780
－
34,690 エネルギー
42,906 メディア
25,819 素材
103,415
＜0.1％＞
額
率 ＞
111
395
452
157
270
152
93
2,213
127
101
133
84
4,294
12
57
209
281
82
114
72
49
1,173
81
52
90
43
2,309
12
232
367
255
366
156
248
113
810
195
179
361
141
3,428
－
30,785
48,630
33,846
48,545
20,788
32,896
15,059
107,376
25,854
23,713
47,871
18,783
454,151
＜0.4％＞
額
率 ＞
125
446
572
2
53
286
339
2
381
731
1,113
－
50,592 食品・飲料・タバコ
96,926 素材
147,519
＜0.1％＞
1,863
1,041
338
－ 169 －
28,857
52,580
68,722
346,071
37,213
53,847
15,067
13,461
32,840
27,296
675,958
＜0.6％＞
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
電気通信サービス
保険
資本財
素材
素材
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
44,842 公益事業
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ポルトガル)
JERONIMO MARTINS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
株
数
・
金
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
Antofagasta PLC
ASHTEAD GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
ARM HOLDINGS PLC
SKY PLC
TULLOW OIL PLC
AVIVA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
SABMILLER PLC
HSBC HOLDINGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MEGGITT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
Associated British Foods PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
TESCO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
KINGFISHER PLC
株
額
＞
額
＞
数
当
株
数
百株
262
2,125
2
98,903
180
百株
163
1,205
2
57,688
178
736
198
285
－
1,030
818
627
636
1,766
59
1,311
119
1,461
1,000
1,390
521
542
10,473
3,376
649
1,234
230
477
270
1,472
662
34
443
9,846
33,497
382
1,946
4,382
468
2,656
180
700
1,412
4,614
163
1,074
9,495
133
307
86
1,468
475
113
147
113
618
448
376
－
1,205
59
712
64
761
539
800
287
289
5,870
1,799
382
990
112
281
131
805
341
34
263
5,418
17,691
212
1,039
2,552
258
1,432
108
370
701
2,680
78
514
5,382
74
184
38
718
－ 170 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
211
28,071
550
72,914
－
＜0.1％＞
105,950
14,034,244
－
＜12.2％＞
千英ポンド
168
31,322
58
10,827
74
13,954
115
21,564
588
109,708
473
88,293
404
75,410
－
－
586
109,190
166
31,040
1,329
247,674
193
36,001
335
62,567
2,035
379,080
489
91,261
993
185,077
1,146
213,551
3,097
577,002
480
89,443
146
27,337
162
30,214
383
71,440
231
43,126
244
45,596
1,248
232,606
782
145,698
67
12,643
386
72,031
2,073
386,213
1,291
240,572
130
24,369
1,049
195,538
455
84,884
281
52,530
1,958
364,820
124
23,196
1,539
286,866
204
38,068
1,234
229,914
278
51,926
276
51,485
1,259
234,650
190
35,421
253
47,309
303
56,588
254
47,357
業
種
等
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
メディア
エネルギー
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
資本財
公益事業
エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
小売
銀行
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
小売
小売
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
BUNZL PLC
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
London Stock Exchange Group PLC
UNILEVER PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
SEVERN TRENT PLC
Whitbread PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
CAPITA PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RELX PLC
SHIRE PLC
Fresnillo PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
GLENCORE PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
SAGE GROUP PLC/THE
WPP PLC
WOLSELEY PLC
IMI PLC
VODAFONE GROUP PLC
AGGREKO PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC
REXAM PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スイス)
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM AG-REG
株
数
当
株
数
百株
534
2,786
1,011
43
1,399
172
2,120
2,070
1,393
276
1,055
1,817
181
648
1,424
521
215
124
255
339
745
885
427
346
553
352
162
558
5,774
1,048
166
2,591
1,691
919
722
143
263
15,089
201
654
816
548
195
－
－
157,898
88
百株
333
1,444
649
23
775
109
1,385
1,144
723
123
597
1,000
122
369
－
278
104
70
129
169
406
449
224
189
368
184
131
279
3,559
562
79
1,736
1,185
457
437
86
135
8,184
135
468
528
284
102
728
345
88,289
89
45
1
3
15
29
1
2
9
－ 171 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
158
29,469
370
69,108
177
33,056
92
17,290
188
35,069
180
33,574
300
55,885
1,945
362,444
1,234
229,988
229
42,703
163
30,485
896
166,945
317
59,072
1,041
193,942
－
－
307
57,313
221
41,348
329
61,373
186
34,764
168
31,400
209
39,095
222
41,373
284
52,996
1,170
218,020
425
79,225
865
161,267
92
17,139
262
48,816
390
72,736
392
73,187
206
38,413
350
65,224
378
70,583
247
46,177
651
121,381
329
61,324
135
25,253
1,755
326,956
130
24,352
201
37,539
558
104,064
155
29,026
270
50,407
301
56,248
136
25,368
48,189
8,976,806
－
＜7.8％＞
千スイスフラン
1,008
123,918
334
41,151
422
51,891
481
59,180
業
種
等
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
保険
商業・専門サービス
公益事業
消費者サービス
各種金融
資本財
素材
各種金融
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
公益事業
素材
資本財
素材
保険
銀行
ソフトウェア・サービス
メディア
資本財
資本財
電気通信サービス
商業・専門サービス
保険
消費者サービス
素材
消費者サービス
保険
保険
素材
素材
商業・専門サービス
電気通信サービス
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS AG-REG SHS
ABB LTD
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
ADECCO SA-REG
LAFARGEHOLCIM LTD
NESTLE SA-REGISTERED
SONOVA HOLDING AG
CREDIT SUISSE GROUP AG
THE SWATCH GROUP AG-B
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG
Schindler Holding AG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
GEBERIT AG-REG
Actelion Ltd
Aryzta AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE AG
TRANSOCEAN LTD
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
UBS AG -REG INTERIM
UBS GROUP AG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
Swedbank AB
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ERICSSON LM-B SHS
TELIASONERA AB
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
Millicom International Cellular SA
SKF AB-B SHARES
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
VOLVO AB-B SHS
SANDVIK AB
Industrivarden AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
株
数
当
株
数
百株
0.1
5
73
1,281
1,170
391
119
103
1,731
45
894
20
50
28
43
48
26
71
78
183
155
213
285
2,152
－
9,242
28
百株
0.05
3
39
689
626
211
66
141
950
24
499
12
23
14
21
24
14
35
43
92
85
－
162
－
1,161
4,987
27
959
470
168
1,752
349
275
466
179
273
1,634
896
323
254
274
177
53
60
296
260
311
843
623
220
288
459
229
97
867
187
127
224
－
－
933
549
170
151
158
85
88
38
184
－
－
455
444
120
177
－ 172 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
363
44,635
583
71,639
1,045
128,516
6,116
751,510
1,193
146,591
5,651
694,384
446
54,841
812
99,868
7,106
873,178
328
40,409
1,213
149,093
457
56,164
346
42,562
344
42,338
353
43,424
333
41,000
469
57,656
483
59,370
202
24,824
437
53,694
802
98,544
－
－
1,306
160,483
－
－
2,287
281,089
34,930
4,291,966
－
＜3.7％＞
千スウェーデンクローネ
4,186
59,362
4,418
62,648
2,730
38,713
8,243
116,898
2,309
32,743
4,119
58,407
7,399
104,929
－
－
－
－
8,114
115,069
2,307
32,714
2,857
40,518
1,896
26,894
2,461
34,905
1,836
26,043
2,370
33,613
1,803
25,572
2,846
40,357
－
－
－
－
4,188
59,393
3,673
52,087
1,871
26,542
4,427
62,779
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
資本財
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
各種金融
各種金融
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スウェーデン)
Boliden AB
TELE2 AB-B SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ASSA ABLOY AB-B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ノルウェー)
DNB ASA
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A.P.MOLLER MAERSK
A P Moller - Maersk A/S
DANSKE BANK A/S
TDC A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
DSV A/S
PANDORA A/S
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
NOVO NORDISK A/S-B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
株
数
当
株
数
百株
278
352
－
－
－
－
12,047
26
百株
141
209
143
163
477
316
7,203
26
605
416
201
595
146
221
1,037
623
3,848
8
342
234
200
287
61
－
419
340
1,885
7
78
3
2
459
133
41
184
－
188
90
1,158
2,341
10
47
1
1
252
394
20
80
40
95
47
601
1,583
11
1,602
845
1,824
1,351
1,986
542
162
1,705
175
851
497
247
1,313
59
774
946
222
1,572
833
502
973
－
800
378
87
836
102
531
288
162
772
42
482
512
74
934
－ 173 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
2,289
32,470
1,800
25,528
3,269
46,358
3,415
48,433
5,671
80,415
5,451
77,295
95,959
1,360,698
－
＜1.2％＞
千ノルウェークローネ
3,919
55,739
3,629
51,610
1,432
20,370
4,053
57,635
2,398
34,109
－
－
1,352
19,226
2,374
33,771
19,160
272,463
－
＜0.2％＞
千デンマーククローネ
2,637
46,834
1,554
27,599
1,977
35,122
4,730
84,009
1,483
26,346
1,264
22,458
2,275
40,404
3,203
56,900
3,060
54,350
2,559
45,449
22,571
400,872
47,316
840,348
－
＜0.7％＞
千豪ドル
2,113
183,454
677
58,852
3,045
264,409
－
－
417
36,275
346
30,082
356
30,992
1,792
155,638
324
28,164
207
18,039
311
27,063
1,547
134,360
786
68,303
376
32,719
246
21,395
3,876
336,518
366
31,859
515
44,785
業
種
等
素材
電気通信サービス
資本財
資本財
銀行
資本財
銀行
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
保険
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
ORICA LTD
LEND LEASE CORP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
SANTOS LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LTD
ILUKA RESOURCES LIMITED
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LIMITED
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
ASCIANO LTD
MACQUARIE GROUP LTD
CROWN RESORTS LIMITED
SYDNEY AIRPORT
AGL ENERGY LTD
SOUTH32 LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ニュージーランド)
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
CLP HOLDINGS LIMITED
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG LTD
MTR CORPORATION
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
THE WHARF (HOLDINGS)
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
株
数
当
株
数
額
＞
百株
337
507
198
933
1,359
544
1,610
821
2,157
872
598
354
1,063
522
3,106
384
210
582
517
986
992
209
394
1,117
－
－
37,066
42
百株
194
281
118
431
825
305
949
－
1,205
558
500
213
631
229
1,556
342
157
283
－
534
570
103
221
670
230
1,676
21,110
41
額
＞
625
687
2,043
1,348
4,704
4
441
289
1,344
702
2,777
4
186
2,110
1,302
530
770
620
589
4,660
765
207
948
685
1,190
3,511
1,130
900
198
1,090
672
225
－
310
353
2,280
680
232
520
330
490
1,302
－
430
－ 174 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千豪ドル
千円
320
27,862
344
29,951
74
6,466
555
48,186
2,316
201,132
345
29,964
359
31,235
－
－
703
61,113
753
65,437
296
25,698
423
36,761
288
25,070
888
77,106
185
16,079
216
18,816
460
40,010
666
57,866
－
－
574
49,855
497
43,229
834
72,470
260
22,599
413
35,898
381
33,130
239
20,817
29,712
2,579,676
－
＜2.3％＞
千ニュージーランドドル
225
18,157
220
17,757
444
35,729
374
30,099
1,265
101,744
－
＜0.1％＞
千香港ドル
1,178
18,720
2,031
32,284
1,949
30,984
1,488
23,650
－
－
2,177
34,604
7,504
119,250
1,393
22,136
2,431
38,628
3,308
52,569
2,516
39,993
2,471
39,275
2,241
35,621
2,046
32,526
－
－
1,427
22,684
業
種
等
素材
不動産
エネルギー
保険
銀行
素材
素材
運輸
保険
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
商業・専門サービス
運輸
各種金融
消費者サービス
運輸
公益事業
素材
公益事業
素材
電気通信サービス
運輸
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(香港)
百株
百株
千香港ドル
千円
Galaxy Entertainment Group Limited
1,000
970
2,565
40,768
KERRY PROPERTIES LTD
1,055
475
1,071
17,020
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
2,635
1,430
3,596
57,147
NWS HOLDINGS LTD
2,225
1,215
1,397
22,202
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
1,015
465
1,348
21,427
NEW WORLD DEVLEOPMENT
4,050
2,690
2,160
34,323
SINO LAND CO
2,538
1,598
1,837
29,201
SUN HUNG KAI PROPERTIES
720
470
4,615
73,338
SWIRE PACIFIC LTD A
550
280
2,468
39,219
AIA GROUP LTD
6,914
3,696
17,851
283,663
Sands China Ltd
1,544
808
2,306
36,655
SWIRE PROPERTIES LTD
860
722
1,624
25,813
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
－
728
7,523
119,542
Cheung Kong Property Holdings Ltd
－
823
4,223
67,110
株
数
・
金
額
45,209
25,483
88,757
1,410,363
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
28
28
－
＜1.2％＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
990
410
129
11,189
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
8,440
6,310
239
20,774
DBS GROUP HOLDINGS LTD
670
410
715
62,022
CITY DEVELOPMENTS
460
310
244
21,218
SEMBCORP MARINE LTD
918
798
183
15,901
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
90
80
269
23,358
SINGAPORE EXCHANGE LTD
820
460
351
30,448
CAPITALAND LIMITED
2,410
1,310
411
35,638
GENTING SINGAPORE PLC
6,200
3,880
329
28,573
COMFORTDELGRO CORP LTD
2,410
1,230
378
32,822
SINGAPORE AIRLINES LTD
620
320
348
30,164
UNITED OVERSEAS BANK
730
280
574
49,755
UNITED OVERSEAS LAND LTD
570
370
240
20,868
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
1,670
590
237
20,549
NOBLE GROUP LTD
4,510
4,120
214
18,561
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
3,657
1,977
765
66,288
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
650
690
242
20,983
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
1,130
580
528
45,778
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,340
720
221
19,150
KEPPEL CORP LTD
36
166
117
10,168
株
数
・
金
額
38,321
25,011
6,743
584,217
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
20
20
－
＜0.5％＞
(イスラエル)
千イスラエルシュケル
BANK HAPOALIM BM
994
125
253
7,969
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1,264
737
1,073
33,784
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
1,899
1,307
1,067
33,602
ISRAEL CHEMICALS LTD
276
145
294
9,262
NICE SYSTEMS LTD
61
36
890
28,026
株
数
・
金
額
4,497
2,352
3,579
112,645
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
5
5
－
＜0.1％＞
株
数
・
金
額
607,644
346,177
－
109,084,703
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
976
988
－
＜95.2％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）小計、合計欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注）銘柄ＩＤ等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
銘
柄
株
数
当
株
数
－ 175 －
業
種
等
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
耐久消費財・アパレル
不動産
不動産
不動産
不動産
保険
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
運輸
運輸
銀行
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
ソフトウェア・サービス
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AMERICAN TOWER CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WELLTOWER INC
WEYERHAEUSER CO
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(ユーロ…フランス)
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
口
数
口
数
額
率 ＞
千口
24
7
10
20
－
11
30
20
－
5
24
19
40
15
－
32
15
15
32
7
17
9
4
18
－
16
10
－
28
440
24
千口
13
4
5
－
11
5
15
12
1
2
14
－
27
－
9
16
7
7
17
4
9
4
4
9
6
10
6
11
18
262
26
額
率 ＞
10
10
1
10
10
1
額
率 ＞
11
2
4
4
22
4
8
1
2
3
14
4
－ 176 －
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,355
166,956
798
98,348
684
84,337
－
－
928
114,417
405
49,991
313
38,593
959
118,211
136
16,873
409
50,439
474
58,439
－
－
478
58,925
－
－
286
35,257
427
52,659
253
31,203
356
43,918
703
86,694
1,122
138,276
430
53,066
294
36,222
468
57,750
1,912
235,657
231
28,553
543
66,927
609
75,046
704
86,775
550
67,770
15,838
1,951,313
－
＜1.7％＞
千カナダドル
263
24,435
263
24,435
－
＜0.0％＞
千ユーロ
333
44,148
198
26,306
171
22,661
724
95,999
1,427
189,115
－
＜0.2％＞
比
率
％
0.1
0.1
0.1
－
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
－
0.1
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)
千口
千口
千ユーロ
千円
CORIO NV
8
－
－
－
口
数 ・ 金
額
8
－
－
－
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
－
－
＜－％＞
口
数 ・ 金
額
30
14
1,427
189,115
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
5
4
－
＜0.2％＞
(イギリス)
千英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
70
37
310
57,872
HAMMERSON PLC
66
35
212
39,495
INTU PROPERTIES PLC
85
49
159
29,740
LAND SECURITIES GROUP PLC
49
29
372
69,450
SEGRO PLC
83
40
171
32,000
口
数 ・ 金
額
355
192
1,226
228,559
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
5
5
－
＜0.2％＞
(オーストラリア)
千豪ドル
MIRVAC GROUP
373
207
369
32,092
GPT GROUP
167
95
437
38,022
STOCKLAND
200
115
450
39,090
GOODMAN GROUP
152
82
495
43,058
SCENTRE GROUP
290
148
596
51,801
WESTFIELD CORP
128
75
738
64,120
NOVION PROPERTY GROUP
220
－
－
－
VICINITY CENTRES
－
125
356
30,950
口
数 ・ 金
額
1,533
850
3,445
299,137
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
7
7
－
＜0.3％＞
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
147
65
2,947
46,839
口
数 ・ 金
額
147
65
2,947
46,839
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜0.0％＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
215
119
231
20,053
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
126
126
286
24,780
口
数 ・ 金
額
341
245
517
44,834
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
2
2
－
＜0.0％＞
口
数 ・ 金
額
2,859
1,640
－
2,784,235
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
45
46
－
＜2.4％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
（注）銘柄ＩＤ等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
銘
柄
口
数
口
数
比
率
％
－
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
－
0.0
0.0
0.0
0.0
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
S&P 500 EMIN
DJ EU STX 50
FTSE 100 IDX
当
建
期
額
百万円
1,647
533
526
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
－ 177 －
売
末
建
額
百万円
－
－
－
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年11月10日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
109,084,704
2,784,235
3,160,431
115,029,370
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
94.8
2.4
2.8
100.0
（注）当期末における外貨建純資産（114,699,685千円）の投資信託財産総額（115,029,370千円）に対する比率は99.7％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは
１米ドル＝123.20円、１カナダドル＝92.80円、１ユーロ＝132.46円、１英ポンド＝186.28円、１スイスフラン＝122.87円、１ス
ウェーデンクローネ＝14.18円、１ノルウェークローネ＝14.22円、１デンマーククローネ＝17.76円、１豪ドル＝86.82円、１ニュー
ジーランドドル＝80.42円、１香港ドル＝15.89円、１シンガポールドル＝86.64円、１イスラエルシュケル＝31.47円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年11月10日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
円
(A) 資産
115,331,942,946
コール・ローン等
1,723,954,424
株式(評価額)
109,084,704,003
投資証券(評価額)
2,784,235,347
未収入金
537,053,444
未収配当金
146,009,479
未収利息
490
差入委託証拠金
1,055,985,759
(B) 負債
730,384,234
未払金
302,723,300
未払解約金
427,660,934
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
114,601,558,712
元本
57,054,697,450
次期繰越損益金
57,546,861,262
(D) 受益権総口数
57,054,697,450口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
20,086円
（注）当親ファンドの期首元本額は106,775,325,678円、期中追加
設 定 元 本 額 は 10,017,766,416 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
59,738,394,644円です。
＜元本の内訳＞
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 33,657,224,827円
ＴＭＡ世界バランスファンド３５ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 16,239,003,896円
ＴＭＡ世界バランスファンド５５ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,739,856,015円
東京海上セレクション・外国株式インデックス
267,166,720円
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
98,846,128円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）
17,315,233円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）
11,074,636円
ＴＭＡ資産分散型バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
10,713,087円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）
8,067,717円
ＴＭＡ債券重視型バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
2,264,351円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）
1,827,546円
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）
1,198,816円
ＴＭＡ新興国重視型バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
138,478円
（注）当期末の１口当たり純資産額は2.0086円です。
(2014年11月11日～2015年11月10日)
目
当
期
円
(A) 配当等収益
3,139,570,161
受取配当金
3,081,313,583
受取利息
2,234,744
その他収益金
56,021,834
(B) 有価証券売買損益
12,393,151,014
売買益
24,217,317,618
売買損
△11,824,166,604
(C) 先物取引等取引損益
548,886,696
取引益
1,388,911,340
取引損
△
840,024,644
(D) 保管費用等
△
47,912,128
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
16,033,695,743
(F) 前期繰越損益金
91,113,729,355
(G) 追加信託差損益金
9,265,697,386
(H) 解約差損益金
△58,866,261,222
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
57,546,861,262
次期繰越損益金(Ｉ)
57,546,861,262
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末
の評価換えによるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(H)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
○お知らせ
○2014年12月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
○2015年７月16日付で、信用リスクを適正に管理するため、所要の約款変更を行いました。
－ 178 －
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
運用報告書
第14期（決算日
2015年３月20日）
（計算期間 2014年３月21日～2015年３月20日）
ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期
間にかかる運用状況をご報告申し上げます。
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し
ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
期
騰 落
円
9,762
10,053
12,790
16,101
20,706
10期(2011年３月22日)
11期(2012年３月21日)
12期(2013年３月21日)
13期(2014年３月20日)
14期(2015年３月20日)
額
中
率
％
2.9
3.0
27.2
25.9
28.6
ベ
ン
チ
マ
期
騰
1,158.13
1,238.27
1,591.63
2,027.17
2,597.35
ー
ク
投 資 信 託
株
式
純
券
中 組 入 比 率 証
総
組 入 比 率
落 率
％
％
％
2.6
96.1
1.3
6.9
96.7
1.1
28.5
96.7
1.0
27.4
95.1
2.5
28.1
96.8
－
資
産
額
百万円
12,381
13,119
16,681
19,411
24,431
○当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
円
16,101
16,239
16,279
16,463
16,629
16,897
17,296
17,972
18,052
19,969
20,345
19,564
20,579
％
－
0.9
1.1
2.2
3.3
4.9
7.4
11.6
12.1
24.0
26.4
21.5
27.8
2,027.17
2,060.64
2,089.04
2,111.83
2,141.35
2,170.07
2,205.51
2,268.03
2,251.48
2,524.75
2,567.09
2,454.19
2,600.60
投 資 信 託
株
式
証
券
率 組 入 比 率 組 入 比 率
％
％
％
－
95.1
2.5
1.7
94.8
2.6
3.1
94.6
2.4
4.2
95.6
0.9
5.6
95.9
0.8
7.0
96.3
0.8
8.8
96.7
0.8
11.9
96.8
0.7
11.1
96.4
0.7
24.5
96.4
0.7
26.6
97.1
0.7
21.1
97.5
－
28.3
96.5
－
20,706
28.6
2,597.35
28.1
準
日
(期 首)
2014年３月20日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
(期 末)
2015年３月20日
価
騰
額
落
ベ
ン
チ
率
マ
騰
ー
落
ク
96.8
－
（注）騰落率は期首比です。
ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）です。
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）とは、ＭＳＣＩ社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代
表的な株式指標です。ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）は前日の値を用いています。
－ 179 －
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
○運用経過
(2014年３月21日～2015年３月20日)
■期中の基準価額等の推移
期 首：16,101円
期 末：20,706円
騰落率： 28.6％
◇基準価額の主な変動要因
プラス要因
・米国の堅調な経済指標と企業業績
・日銀の金融緩和による円安進行
マイナス要因
・欧州および中国経済の減速
・ウクライナ情勢などの地政学的リスク
（注）ベンチマークは期首（2014年３月20日）の値が基準価額と同
一となるように指数化したものです。
（注）ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円
ベース）です。
■投資環境
海外の主要株式市場は、期を通じて上昇基調となりました。
期初から、堅調な米国経済指標や企業業績、世界的な金融緩和がプラスに寄与したことに加えて、期央にかけて円安が
進行したことも基準価額の上昇基調を支えました。ウクライナ情勢などの地政学的リスクやＯＰＥＣ（石油輸出国機構）
の減産見送りに伴う原油価格の下落、欧州や中国の景気減速が懸念される局面もありましたが、引き続き世界的な金融緩
和の進行が株式市場の支援材料となりました。
その後は、日銀による追加金融緩和の決定をきっかけに一段と円安が進行したほか、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）
が利上げ開始に慎重な姿勢を示したことも、基準価額を上昇させる要因となりました。
期末にかけては企業業績の下方修正も散見されましたが、ユーロ圏財務相会合でギリシャ支援の期間延長が合意された
ことが好感され、堅調な推移となりました。
■ポートフォリオについて
当社が年金運用で培ったノウハウを最大限に活用し、信託財産の中長期的な成長を目標に「地域配分」、「業種配分」お
よび「個別銘柄選択」を超過収益の源泉とした運用を行いました。
地域配分は、期初は相対的な景気動向を勘案し、北米地域をオーバーウェイト（ベンチマークの構成比に比べて多く保
有）、欧州地域をアンダーウェイト（ベンチマークの構成比に比べて少なく保有）としました。期央にかけては、銘柄選択
の結果などから、欧州地域やアジア・オセアニア地域をオーバーウェイト、北米地域をアンダーウェイトに変更していま
す。
業種配分は、良好な新薬開発案件の見通しからヘルスケアセクターと、景気動向と原油価格下落の恩恵を期待して一般
消費財サービスセクターを中心にオーバーウェイトとしました。一方、有望な個別銘柄が相対的に乏しい景気敏感セクタ
ーを中心にアンダーウェイトとしました。
当ファンドの基準価額は、世界的な株式市場の上昇を背景に28.6％上昇し、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ指数
(円ヘッジなし・円ベース）を上回りました。
業種配分でヘルスケアセクターのオーバーウェイト方針がプラス寄与したこと、また、銘柄選択で金融銘柄や生活必需
品銘柄、資本財銘柄などを主因にプラス寄与したことから、ベンチマークを上回りました。
－ 180 －
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
○今後の運用方針
ギリシャ債務問題などの欧州情勢が落ち着きを見せ始めたことや、各国が金融緩和の姿勢を示していることが、株価の
支援材料となっています。ただし、原油価格の下落を背景に、企業の利益成長率見通しが全体として低下していることか
ら、株式市場の目先の上昇余地は限定的と考えています。
世界各国の景気や企業業績の動向が引き続き株価の変動要因になると考えますが、原油価格の下落による個人消費や経
済全体へのプラス効果も顕在化してくることで、株式市場の先行きに対する見通しが上向いてくるものと想定しています。
このような見通しのもと、引き続き、欧州地域やアジア・オセアニア地域をオーバーウェイト、北米地域をアンダーウ
ェイトとします。銘柄選択においては、競争優位性が高く、利益成長性などの観点から割安と判断できる銘柄に投資する
方針です。
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年３月21日～2015年３月20日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
0.420
）
(74)
(0.412)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 1)
(0.007)
14
0.077
）
(14)
(0.077)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
3
0.018
）
( 3)
(0.018)
92
0.515
株
式
（b） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（c） そ
式
の
（
保
合
他
管
費
費
用
計
目
の
概
要
％
75
（
項
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
＊有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
＊保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金
の送金・資産の移転等に要する費用
期中の平均基準価額は、18,023円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－ 181 －
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年３月21日～2015年３月20日)
株式
買
株
アメリカ
カナダ
3,258
メキシコ
ユーロ
ドイツ
2,000
(
外
付
数
百株
23,639
( 480)
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
ポルトガル
イギリス
スイス
975
400)
2,434
550
1,740
1,900
381
－
14,321
830
金
額
千米ドル
162,829
(
3,056)
千カナダドル
14,972
千メキシコペソ
8,397
千ユーロ
5,241
(
－)
3,934
2,652
3,117
4,860
2,386
－
千英ポンド
13,981
売
株
額
千米ドル
171,568
(
3,068)
千カナダドル
3,101
14,899
千メキシコペソ
5,000
23,409
千ユーロ
1,025
7,649
200
733
1,050
600
241
800
19,865
(
－)
千スイスフラン
10,311
(
スウェーデン
国
799
ノルウェー
1,110
デンマーク
2,341
オーストラリア
香港
シンガポール
タイ
950
31,100
( 3,600)
43,700
2,600
フィリピン
12,000
インドネシア
28,000
インド
2,800
千スウェーデンクローネ
16,927
千ノルウェークローネ
19,710
千デンマーククローネ
49,144
千豪ドル
3,929
千香港ドル
48,308
(
677)
千シンガポールドル
3,850
千タイバーツ
49,379
千フィリピンペソ
138,266
千インドネシアルピア
32,433,542
千インドルピー
100,810
（注）金額は受渡代金です。
（注）( ）内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。
－ 182 －
付
数
百株
25,636
(
－)
525
－)
469
500
690
1,435
30,530
(
－)
58,980
－
－
28,000
－
金
514
4,973
2,091
1,898
2,071
965
千英ポンド
17,356
(
26)
千スイスフラン
6,434
(
24)
千スウェーデンクローネ
13,356
千ノルウェークローネ
7,601
千デンマーククローネ
19,860
千豪ドル
5,336
千香港ドル
55,938
(
677)
千シンガポールドル
6,949
千タイバーツ
－
千フィリピンペソ
－
千インドネシアルピア
30,876,270
千インドルピー
－
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
投資信託証券
銘
外
買
柄
アメリカ
BOSTON PROPERTIES INC
CROWN CASTLE INTL CORP
DDR CORP
ESSEX PROPERTY TRUST INC
小
オーストラリア
WESTFIELD GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
口
計
付
数
千口
－
－
－
－
－
－
550
金
売
額
千米ドル
－
－
－
－
－
千豪ドル
－
1,750
国
SCENTRE GROUP
小
計
－
(504)
550
(504)
－
(1,594)
1,750
(1,594)
口
付
数
千口
10
25
35
3
74
金
75
－
(550)
504
額
千米ドル
1,184
1,928
609
663
4,385
千豪ドル
771
－
(1,750)
1,827
579
(550)
2,598
(1,750)
（注）金額は受渡代金です。
（注）( ）内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。
○株式売買比率
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
(2014年３月21日～2015年３月20日)
目
当
期
60,211,219千円
20,718,923千円
2.90
（注）(b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）(c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2014年３月21日～2015年３月20日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 183 －
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
○組入資産の明細
(2015年３月20日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
AT&T INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
APACHE CORP
APPLE INC
AUTOZONE INC
BALL CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN IDEC INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROWN & BROWN INC
BRUNSWICK CORP
CBS CORP CL-B
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CVS HEALTH CORPORATION
CELGENE CORP
CHEVRONTEXACO CORP
CISCO SYSTEMS INC
CITIGROUP INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
CONOCOPHILLIPS
THE WALT DISNEY CO
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORPORATION
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EXXON MOBIL CORPORATION
FACEBOOK INC-A
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
GAP INC
GENERAL ELECTRIC CO
GILEAD SCIENCES INC
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
HDFC Bank Ltd
HALLIBURTON CO
HERSHEY CO/THE
HOLLYFRONTIER CORP
柄
株
数
当
株
百株
－
80
－
－
180
－
13
33
－
200
40
－
250
198
520
－
450
280
－
－
740
200
－
600
240
－
－
－
－
155
－
200
440
－
1,050
300
－
224
1,200
300
41
－
－
420
250
－
数
百株
300
－
100
23
－
70
290
53
50
70
40
520
－
－
－
10
170
200
100
300
－
－
70
270
625
40
100
70
70
100
60
－
250
100
－
－
90
－
－
170
21
21
400
120
250
250
－ 184 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
996
120,267
－
－
512
61,908
858
103,658
－
－
419
50,613
3,697
446,455
3,537
427,112
352
42,606
892
107,760
1,734
209,452
3,552
428,981
－
－
－
－
－
－
290
35,021
1,756
212,131
2,506
302,671
1,047
126,485
847
102,371
－
－
－
－
439
53,047
2,898
350,053
3,661
442,171
286
34,582
467
56,426
521
62,979
532
64,247
895
108,107
470
56,822
－
－
2,110
254,812
827
99,920
－
－
－
－
1,363
164,653
－
－
－
－
1,724
208,230
1,183
142,932
1,171
141,492
2,430
293,519
498
60,205
2,513
303,535
1,023
123,557
業
種
等
電気通信サービス
各種金融
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
メディア
各種金融
公益事業
素材
素材
公益事業
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
INTEL CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
INTUIT INC
JPMORGAN CHASE & CO
JOHNSON & JOHNSON
KINDER MORGAN INC
L BRANDS INC
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MASTERCARD INC-CLASS A
MCKESSON CORP
MICROSOFT CORP
MONSANTO CO
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC -CL B
NOBLE ENERGY INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORPORATION
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PRAXAIR INC
PRICELINE GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SOUTHERN CO
3M CO
US BANCORP
UNION PACIFIC CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VIACOM INC CL B
WAL-MART STORES INC
ACE LTD
ACCENTURE PLC-CL A
ACTAVIS PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カナダ)
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
株
数
当
株
数
百株
118
520
－
230
469
－
337
320
－
320
－
－
－
－
750
118
－
－
20
234
－
170
－
400
－
250
－
1,400
86
－
－
－
－
106
352
－
－
370
800
－
450
－
－
－
181
230
－
16,835
49
百株
200
220
250
50
50
170
－
－
120
－
1,250
120
190
900
420
100
470
30
－
30
370
－
60
200
15
306
380
500
100
30
90
18
130
176
100
750
60
150
510
290
150
200
520
100
－
－
170
15,318
74
－
314
400
310
－ 185 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,303
278,111
2,266
273,672
768
92,796
799
96,485
271
32,753
1,696
204,823
－
－
－
－
498
60,176
－
－
3,028
365,721
2,426
292,973
2,402
290,130
5,175
624,989
3,738
451,464
2,257
272,593
1,987
239,977
346
41,796
－
－
316
38,210
3,637
439,269
－
－
431
52,069
883
106,646
339
40,965
1,030
124,482
3,575
431,777
1,707
206,180
788
95,223
476
57,503
1,098
132,594
2,117
255,673
1,083
130,885
1,411
170,462
810
97,819
2,206
266,434
267
32,356
2,484
300,051
2,266
273,672
3,408
411,630
1,811
218,726
986
119,059
3,578
432,057
815
98,435
－
－
－
－
5,344
645,405
120,868
14,594,860
－
＜59.7％＞
千カナダドル
1,946
185,161
2,700
256,890
業
種
等
小売
資本財
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
素材
ソフトウェア・サービス
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
小売
資本財
銀行
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
エネルギー
公益事業
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
各種金融
公益事業
資本財
銀行
運輸
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
メディア
食品・生活必需品小売り
保険
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
運輸
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
(カナダ)
ENBRIDGE INC
GOLDCORP INC
IMPERIAL OIL LTD
INTACT FINANCIAL CORP
TELUS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSCANADA CORP
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(メキシコ)
Grupo Mexico SAB de CV
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ドイツ)
Fresenius SE & CO KG
HANNOVER RUECK SE
SAP SE
E.ON SE
BAYER AG
BASF SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…イタリア)
ENEL SPA
AZIMUT HOLDING SPA
MARR SPA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フランス)
L'OREAL
KERING
SOCIETE GENERALE-A
BNP PARIBAS
GDF SUEZ
TOTAL SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…オランダ)
REED ELSEVIER NV
AKZO NOBEL
KONINKLIJKE DSM NV
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…スペイン)
TELEFONICA SA
IBERDROLA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
柄
数
当
株
数
業
種
等
金
額
率 ＞
金
額
率 ＞
3,000
3,000
1
－
－
－
額
率 ＞
50
130
180
－
190
－
120
－
670
5
600
－
－
120
－
100
－
200
1,020
4
額
率 ＞
－
－
－
－
－
400
1,300
534
2,234
3
170
3,368
831
4,370
－
21,963 公益事業
433,735 各種金融
107,044 食品・生活必需品小売り
562,743
＜2.3％＞
額
率 ＞
100
53
300
30
－
－
483
4
－
－
－
90
80
130
300
3
－
－
－
476
150
604
1,231
－
－
－
－
61,376
19,397
77,799
158,574
＜0.6％＞
額
率 ＞
841
－
－
841
1
1,441
40
50
1,531
3
3,389
275
252
3,917
－
436,431 メディア
35,530 素材
32,546 素材
504,508
＜2.1％＞
額
率 ＞
－
－
－
－
－
240
260
800
1,300
3
313
156
3,078
3,548
－
40,361 電気通信サービス
20,141 公益事業
396,405 ソフトウェア・サービス
456,908
＜1.9％＞
比
金
比
金
比
金
比
金
比
金
百株
90
200
－
720
－
－
100
1,820
6
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
553
52,620
477
45,377
－
－
6,690
636,442
－
－
－
－
554
52,721
12,921
1,229,211
－
＜5.0％＞
千メキシコペソ
－
－
－
－
－
＜－％＞
千ユーロ
3,300
424,941
－
－
－
－
168
21,641
－
－
899
115,802
－
－
334
43,063
4,701
605,448
－
＜2.5％＞
百株
－
－
340
148
461
400
－
1,663
5
比
比
株
－ 186 －
エネルギー
素材
エネルギー
保険
電気通信サービス
銀行
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
自動車・自動車部品
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
(ユーロ…ベルギー)
KBC GROUPE
ANHEUSER-BUSCH INBEV
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ポルトガル)
JERONIMO MARTINS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
株
数
・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
DIAGEO PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
PRUDENTIAL PLC
BP PLC
BG GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BARCLAYS PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
NATIONAL GRID PLC
GLENCORE PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
VODAFONE GROUP PLC
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(スイス)
NOVARTIS AG-REG SHS
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
NESTLE SA-REGISTERED
CREDIT SUISSE GROUP AG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(スウェーデン)
Swedbank AB
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ノルウェー)
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(デンマーク)
H LUNDBECK A/S
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
COLOPLAST-B
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
柄
株
数
当
株
数
額
率 ＞
百株
100
431
531
2
百株
371
300
671
2
額
比
率 ＞
金
額
比
率 ＞
800
800
1
3,325
13
－
－
－
7,056
18
額
率 ＞
1,200
800
－
900
1,300
－
850
－
3,094
4,670
－
749
－
2,000
－
－
15,563
9
3,300
－
100
－
950
1,100
350
320
－
－
450
799
1,100
－
50
1,500
10,019
11
金
額
率 ＞
－
160
－
350
－
510
2
340
85
150
－
240
815
4
金
額
率 ＞
300
300
1
630
630
1
額
率 ＞
－
－
－
－
550
60
610
2
額
率 ＞
－
500
－
500
1
1,851
－
300
2,151
2
金
比
金
金
比
比
比
金
比
金
比
－ 187 －
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,112
272,071 銀行
3,423
440,779 食品・飲料・タバコ
5,535
712,850
－
＜2.9％＞
－
－
－
23,305
－
千英ポンド
1,559
－
366
－
1,664
484
300
1,531
－
－
918
709
314
－
168
338
8,358
－
千スイスフラン
3,372
2,314
1,148
－
2,020
8,856
－
千スウェーデンクローネ
13,866
13,866
－
千ノルウェークローネ
7,623
2,546
10,169
－
千デンマーククローネ
26,149
－
15,840
41,989
－
－ 食品・生活必需品小売り
－
＜－％＞
3,001,034
＜12.3％＞
278,038
－
65,378
－
296,662
86,444
53,619
272,949
－
－
163,784
126,506
56,025
－
29,979
60,396
1,489,785
＜6.1％＞
各種金融
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
エネルギー
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
公益事業
素材
資本財
素材
電気通信サービス
411,751
282,560
140,178
－
246,699
1,081,189
＜4.4％＞
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
耐久消費財・アパレル
193,018 銀行
193,018
＜0.8％＞
113,811 エネルギー
38,017 素材
151,829
＜0.6％＞
451,863 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
－ 素材
273,715 ヘルスケア機器・サービス
725,579
＜3.0％＞
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(オーストラリア)
百株
百株
千豪ドル
千円
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
435
－
－
－
BHP BILLITON LTD
550
400
1,223
113,207
RIO TINTO LIMITED
－
100
583
53,956
株
数
・
金
額
985
500
1,806
167,163
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
2
2
－
＜0.7％＞
(香港)
千香港ドル
HYSAN DEVELOPMENT CO
830
－
－
－
China Resources Gas Group Limited
2,000
－
－
－
HKT Trust / HKT Ltd
－
7,000
7,112
110,662
株
数
・
金
額
2,830
7,000
7,112
110,662
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
2
1
－
＜0.5％＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
3,400
3,600
1,522
132,529
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
1,710
－
－
－
THAI BEVERAGE PCL
13,770
－
－
－
株
数
・
金
額
18,880
3,600
1,522
132,529
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
3
1
－
＜0.5％＞
(タイ)
千タイバーツ
Kasikornbank PCL
－
2,600
59,800
220,662
株
数
・
金
額
－
2,600
59,800
220,662
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
－
1
－
＜0.9％＞
(フィリピン)
千フィリピンペソ
BDO UNIBANK INC
－
12,000
141,000
379,290
株
数
・
金
額
－
12,000
141,000
379,290
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
－
1
－
＜1.6％＞
(インド)
千インドルピー
ITC LTD
－
2,800
93,338
182,009
株
数
・
金
額
－
2,800
93,338
182,009
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
－
1
－
＜0.7％＞
株
数
・
金
額
64,391
66,920
－
23,658,825
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
88
125
－
＜96.8％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。
（注）小計、合計欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注）銘柄ＩＤ等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。
銘
柄
株
数
当
株
数
－ 188 －
業
種
銀行
素材
素材
不動産
公益事業
電気通信サービス
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
等
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
外国投資信託証券
銘
期首(前期末)
柄
口
数
(アメリカ)
千口
BOSTON PROPERTIES INC
10
CROWN CASTLE INTL CORP
25
DDR CORP
35
ESSEX PROPERTY TRUST INC
小
3
計
口
銘
柄
数
74
数
4
(オーストラリア)
WESTFIELD GROUP
75
小
計
合
計
口
数
銘
柄
口
銘
柄
75
数
1
数
149
数
5
○投資信託財産の構成
項
(2015年３月20日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
23,658,825
1,433,828
25,092,653
株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
94.3
5.7
100.0
（注）当期末における外貨建純資産（23,751,878千円）の投資信託財産総額（25,092,653千円）に対する比率は94.7％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは
１米ドル＝120.75円、１カナダドル＝95.13円、１ユーロ＝128.77円、１英ポンド＝178.24円、１スイスフラン＝122.08円、１スウ
ェーデンクローネ＝13.92円、１ノルウェークローネ＝14.93円、１デンマーククローネ＝17.28円、１豪ドル＝92.55円、１香港ドル
＝15.56円、１シンガポールドル＝87.03円、１タイバーツ＝3.69円、１フィリピンペソ＝2.69円、１インドルピー＝1.95円です。
－ 189 －
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年３月20日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年３月21日～2015年３月20日)
目
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
25,483,915,620
758,705,694
23,658,825,829
1,026,783,219
39,600,023
855
1,052,719,397
1,021,361,325
31,358,072
24,431,196,223
11,799,006,908
12,632,189,315
11,799,006,908口
20,706円
（注）当親ファンドの期首元本額は12,056,032,554円、期中追加設
定 元 本 額 は 2,489,568,048 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
2,746,593,694円です。
（元本の内訳）
東京海上セレクション・外国株式
8,436,235,569円
東京海上セレクション・バランス５０
1,218,844,737円
東京海上セレクション・バランス７０
1,017,173,029円
ＴＭＡバランス２５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉
511,795,479円
東京海上セレクション・バランス３０
339,838,822円
東京海上・未来設計ファンド５
78,533,453円
ＴＭＡバランス５０ＶＡ〈適格機関投資家限定〉
60,633,179円
ＴＭＡバランス７５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉
44,105,029円
東京海上・未来設計ファンド３
42,492,187円
東京海上・未来設計ファンド４
22,798,147円
東京海上・外国株式ファンド
15,473,328円
東京海上・未来設計ファンド２
8,431,828円
東京海上・未来設計ファンド１
2,652,121円
（注）当期末の１口当たり純資産額は2.0706円です。
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
364,368,892
362,792,363
329,970
1,246,559
5,162,458,369
7,008,192,954
△ 1,845,734,585
△
4,247,396
5,522,579,865
7,355,298,864
2,036,382,104
△ 2,282,071,518
12,632,189,315
12,632,189,315
（注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分です。
（注）(G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分です。
○お知らせ
○委託会社の社名および公告方法の変更に伴い、2014 年４月１日付で所要の約款変更を行いました。
○2014 年 12 月１日付で、法令改正に伴う所要の約款変更を行いました。
－ 190 －

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