レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
（ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託）
目論見書 2006年7月
管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）･エス･エイ
（Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）
Ｓ．
Ａ．
）
投資信託はシティバンクまたはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、
それらによる保証もありません。投資信託は銀行預金
ではなく、
預金保険の対象にはなりません。
また、
投資者保護基金の支払の対象ではありません。投資信託は、
金融機関の預貯金と異なり、
元本
および利息の支払の保証はありません。
また、
過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。 投資信託には、
表示通貨が
外貨建てであるときにおける基準価格(1口当たりの純資産価格)を円貨換算するときの為替リスク、
投資する株式、
公社債などの証券の値動き
の影響を受ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクが
あり、
これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、
投資信託の基準価格が変動し、
投資元本を割込むことがあります。
また組入れた株式や債
券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、
投資元本を割込むことがありま
す。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信託の取得のお申込みを行う場合には、
目論見書をあらかじめ
または同時にお渡しいたしますので、
必ずお受取りの上、
詳細は目論見書をご覧ください。 また、
米国連邦税制上の米国市民、
米国居住者また
はグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）
のお申込みができません。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
（ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託）
請
求
目
論
見
書
請求目論見書 2006年7月
管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）･エス･エイ
（Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）
Ｓ．
Ａ．
）
本書は証券取引法第13条第2項第2号の規定に基づく目論見書です。
投資信託はシティバンクまたはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、
それらによる保証もありません。投資信託は銀行預金
ではなく、預金保険の対象にはなりません。また、投資者保護基金の支払の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本
および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。 投資信託には、表示通貨が
外貨建てであるときにおける基準価格(1口当たりの純資産価格)を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動き
の影響を受ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクが
あり、
これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、
投資信託の基準価格が変動し、
投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債
券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割込むことがありま
す。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信託の取得のお申込みを行う場合には、
目論見書をあらかじめ
または同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。 また、米国連邦税制上の米国市民、米国居住者また
はグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）のお申込みができません。
1．
この目論見書により行う「レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブ
ルグ）」の受益証券の募集については、管理会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規
定により有価証券届出書を平成 18 年 6 月 15 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力が同
年 7 月 1 日に生じております。
2．
本請求目論見書は、投資者から請求された場合に交付されるものであり、投資者が請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくものですが、便宜上、前記の交付目論見書と併せて掲載しております。
3．
投資信託はシティバンクまたはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、それら
による保証もありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりません。また、投
資者保護基金の支払の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利
息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありませ
ん。投資信託には、表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格（1 口当たりの純資産価格）を
円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格変動
リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との
為替リスクがあり、これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、投資信託の基準価格が変動し、
投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債券の発行者の経営･財務状況の変化およびそ
れらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信託の取得のお申込み
を行う場合には、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りの上、詳
細は目論見書をご覧ください。 また、米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカード
ホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ル
クセンブルグ）のお申込みができません。
4.
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）の各受益証券の価格
は、それぞれの組入対象証券の特性により上下しますので、その結果投資元本を割込むことがありま
す。この投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、この投資信託
は投資元本が保証されているものではありません。なお、各ポートフォリオの組入対象証券等の特性
については、裏表紙裏をご覧ください。
5．
原文（英文）の財務書類は本目論見書には記載されておりませんが、有価証券届出書には含まれてお
ります。
請
求
目
論
見
書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
平成 18 年 6 月 15 日有価証券届出書提出
発
行
者
名：
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
(Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.)
代 表 者 の 役 職 氏 名：
会長
ジェイ・ガーケン
(Jay Gerken)
本 店 の 所 在 の 場 所：
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ、Ｌ-1025
ジャン
モネ通り 5 番
(5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称：
弁護士
平
川
純
子
代理人の住所又は所在地：
東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号
丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
届出の対象とした募集
届出の対象とした募集（売出）外国
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
投資信託受益証券に係るファンド
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
の名称：
届出の対象とした募集（売出）外国
ファンド証券21,228万口を限度とする。ただし、ポートフォリオごとの上限発行口数は以下
投資信託受益証券の金額：
のとおりである。
- レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）ファンド証券は830万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）ファンド証券は774万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券は415万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券は387万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）ファンド証券は500万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券は415万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券は387万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券は500万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト10
（米ドル））ファンド証券は830万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト10
（ユーロ））ファンド証券は774万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）（愛称：シティセレクト10（円））
i
ファンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト30
（米ドル））ファンド証券は830万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト30
（ユーロ））ファンド証券は774万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）（愛称：シティセレクト30（円））
ファンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）（愛称：シティセレクト50（米
ドル））ファンド証券は830万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（愛称：シティセレクト50（ユ
ーロ））ファンド証券は774万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）（愛称：シティセレクト50（円））
ファンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト70（米ド
ル））ファンド証券は830万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト70（ユー
ロ））ファンド証券は774万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）（愛称：シティセレクト70（円））ファ
ンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト90
（米ドル））ファンド証券は830万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト90
（ユーロ））ファンド証券は774万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）（愛称：シティセレクト90（円））
ファンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）フ
ァンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ド
ル）ファンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）フ
ァンド証券は1,000万口
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユー
ロ）ファンド証券は1,000万口
各ファンド証券について、各ファンド証券1口当たりの発行価格に各上限発行口数を乗じ
た金額の合計額を上限とする。上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、７６億
4,553万6千米ドル（約8,746億円）、ユーロ建てポートフォリオの場合、63億7,106万4,300
ユーロ（約9,134億円）、円建てポートフォリオの場合、8,387億8,500万円である。ポートフ
ォリオごとの上限見込額は以下のとおりである。
- レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）ファンド証券については、8億3,813万4千米ド
ル（約959億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）ファンド証券については、7億8,220万4,400ユ
ii
ーロ（約1,121億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券については、3億
9,557万8千米ドル（約453億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券については、3億
9,497万2,200ユーロ（約566億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）ファンド証券については、411億7,500
万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券については、
4億2,844万6千米ドル（約490億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券については、
3億5,646万5,700ユーロ（約511億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券については、482
億4千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト10
（米ドル））ファンド証券については、10億2,330万7千米ドル（約1,171億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト10
（ユーロ））ファンド証券については、9億1,912万5千ユーロ（約1,318億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）（愛称：シティセレクト10（円））
ファンド証券については1,043億3千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト30
（米ドル））ファンド証券については、9億8,504万4千米ドル（約1,127億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト30
（ユーロ））ファンド証券については、8億2,639万9,800ユーロ（約1,185億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）（愛称：シティセレクト30（円））
ファンド証券については、1,060億7千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）（愛称：シティセレクト50（米
ドル））ファンド証券については、10億4,214万8千米ドル（約1,192億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（愛称：シティセレクト50（ユ
ーロ））ファンド証券については、7億3,971万1,800ユーロ（約1,061億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）（愛称：シティセレクト50（円））
ファンド証券については、1,152億4千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト70（米ド
ル））ファンド証券については、10億3,027万9千米ドル（約1,179億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト70（ユー
ロ））ファンド証券については、6億7,523万7,600ユーロ（約968億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）（愛称：シティセレクト70（円））ファ
ンド証券については、1,215億5千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト90
（米ドル））ファンド証券については、8億6,320万米ドル（約988億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト90
（ユーロ））ファンド証券については、5億9,574万7,800ユーロ（約854億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）（愛称：シティセレクト90（円））
iii
ファンド証券については1,062億7千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）フ
ァンド証券については959億6千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ド
ル）ファンド証券については10億3,940万米ドル（約1,189億円）
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）フ
ァンド証券については999億5千万円
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユー
ロ）ファンド証券については10億8,120万ユーロ（約1,550億円）
(注１) 各上限見込額は、以下の平成18年4月末日現在の1口当たりの純資産価格に、各
ファンド証券の上限発行口数を乗じて算出した金額である。ただし、下記ポートフォリオ
中、2つのクラスのファンド証券を有するものについては、いずれか高額の1口当たりの
純資産価格を適用している。
- レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）ファンド証券については100.98米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）ファンド証券については101.06ユーロ
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）ファンド証券については95.32米
ド
ル
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）ファンド証券については102.06
ユーロ
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）ファンド証券については8,235円
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）ファンド証券については
103.24米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）ファンド証券については
92.11ユーロ
- レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）ファンド証券については
9,648円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト10
（米ドル））ファンド証券については、123.29米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト10
（ユーロ））ファンド証券については、118.75ユーロ
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）（愛称：シティセレクト10
（円））ファンド証券については、10,433円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト30
（米ドル））ファンド証券については、118.68米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト30
（ユーロ））ファンド証券については、106.77ユーロ
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）（愛称：シティセレクト30
（円））ファンド証券については、10,607円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）（愛称：シティセレクト50
（米ドル））ファンド証券については、125.56米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（愛称：シティセレクト50
（ユーロ））ファンド証券については、95.57ユーロ
iv
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）（愛称：シティセレクト50（円））
ファンド証券については、11,524円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）（愛称：シティセレクト70（米ド
ル））ファンド証券については、124.13米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）（愛称：シティセレクト70（ユー
ロ））ファンド証券については、87.24ユーロ
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）（愛称：シティセレクト70（円））ファ
ンド証券については、12,155円
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（愛称：シティセレクト90
（米ドル））ファンド証券については、104.00米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（愛称：シティセレクト90
（ユーロ））ファンド証券については、76.97ユーロ
- レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）（愛称：シティセレクト90
（円））ファンド証券については、10,627円
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）フ
ァンド証券については、9,596円
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ド
ル）ファンド証券については、103.94米ドル
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）フ
ァンド証券については、9,995円
- レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユー
ロ）ファンド証券については、108.12ユーロ
(注2) 本書において、別途記載する場合を除き、米ドルの円貨換算は、平成18年4月末
日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝
114.40円）による。
(注3) 本書において、別途記載する場合を除き、ユーロの円貨換算は、平成1８年4月末
日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝
143.37円）による。
有価証券届出書の写しを
該当事項なし
縦覧に供する場所：
v
目
次
頁
フ ァ ン ド の 詳 細 情 報
第 1 ファンドの追加情報 ···························································1
1. ファンドの沿革 ······························································1
2. ファンドに係る法制度の概要 ··················································1
3. 監督官庁の概要 ······························································2
第 2 手続等 ·······································································3
1.
申込（販売）手続等 ··························································3
2. 買戻し手続等 ································································6
第 3 管理及び運営 ································································10
1.
資産管理等の概要 ···························································10
2. 開示制度の概要 ·····························································13
3. 受益者の権利等 ·····························································14
第 4 ファンドの経理状況 ··························································16
1. 財務諸表 ···································································16
2. ファンドの現況 ····························································120
第 5 販売及び買戻しの実績 ·······················································125
vi
ファンドの詳細情報
第１ ファンドの追加情報
１ ファンドの沿革
1991年（平成3年）9月26日
旧管理会社（シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・
エス・エイ）の設立
1998年（平成10年）12月1日
ファンド約款効力発生日
1998年（平成10年）12月1日
保管受託銀行による受諾
1998年（平成10年）12月28日 ルクセンブルグの官報「メモリアル」にファンド約款を公告
1999年（平成11年）1月11日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
1999年（平成11年）5月12日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
1999年（平成11年）9月18日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
2000年（平成12年）7月26日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
2001年（平成13年）7月9日
保管受託銀行および事務代行会社の変更
2001年（平成13年）8月1日
投資顧問会社の一部変更
2001年（平成13年）12月17日 ファンド約款の修正
2002年（平成14年）5月28日
ファンド約款の修正
2003年（平成15年）5月27日
ファンド約款の修正
2003年（平成15年）9月30日
ファンド約款の修正
2003年（平成15年）11月3日
投資顧問会社の追加
2003年（平成15年）12月1日
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ（旧名称：シティファンド・
シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券をルクセンブルグ証券取引所に上場
2004年（平成16年）1月30日
ファンド約款の修正
2004年（平成16年）12月31日 レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ（旧名称：シティファンド・
シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券のルクセンブルグ証券取引所における
上場の廃止
2005年（平成17年）1月7日
シティファンド・マネー・プラス（円）の販売終了
2005年（平成17年）3月31日
シティファンド・マネー・プラス（円）の早期償還
2005年（平成17年）9月30日 ファンド約款の修正
2005年（平成17年）12月1日 投資顧問会社の一部変更
2006年（平成18年）7月1日
管理会社の変更、投資顧問会社の一部変更、ファンド名称の変更およびファンド約款
の修正
２ ファンドに係る法制度の概要
(i)
ファンドの形態
ファンドは、2002年法パートⅡとして適格性を有する投資信託(オープン・エンド型)である。ファンド証券
は欧州連合（以下「ＥＵ」という。）内では募集を行わない。
(ii)
準拠法
ファンドは、ルクセンブルグの民法、2002年法、勅令、金融監督委員会の通達等の規則に従っている。
民法
ファンドは法人格を持たず、出資者の投資総額からなる集団投資スキームである。出資者はそれぞれの投資
に応じて均等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立されていない
ので、個々の受益者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法（すなわち、民法第1134条、1710条、1779条、1787条および1984条）および2002
年法に従っている。受益者と管理会社の契約上の関係はファンドの約款に従うものであり、投資家は受益証券
を買付けることによりこの関係を承認したものとみなされる。
2002年法
イ．以下の5つのパートにより構成されている。
- 65 －1－
パートⅠ―譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（以下「UCITS」という。）（以下「パート
Ⅰ」という。）
パートⅡ―その他の投資信託（以下「パートⅡ」という。）
パートⅢ―外国投資信託（以下「パートⅢ」という。）
パートⅣ―管理会社の承認（以下「パートⅣ」という。）
パートⅤ―譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適用される一般
規定（以下「パートⅤ」という。）
2002年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託」とパートⅡが適
用される「その他の投資信託」を区分して取扱っている。
ロ．2002年法第2条2項は、その目的上、同法第3条を前提条件として、UCITS を以下の投資信託と定義している。
ａ）
公衆から調達した投資元本を譲渡性のある有価証券や第41条1項に規定する譲渡性のある金融資産に
投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託。
ｂ） 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される投資信託。
UCITS が、その投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい差異を生じることが
ないようにするための行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
ハ． 2002年法第63条は、パートⅡの UCITS とは、同法第3条に該当しないすべての投資信託およびパートⅠの
投資信託に該当しないルクセンブルグに存在する集団投資信託と定義している。
３ 監督官庁の概要
管理会社およびファンドは、金融監督委員会の監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
(i)
登録の届出の受理
①
ルクセンブルグに所在するすべての投資信託（すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託
の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合）は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に
登録しなければならない。
②
UCITS で、ＥＵ加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の1985年12月20付通達（85/611/EEC）の
要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要とし
ない。かかる UCITS は、金融監督委員会に通知を行うとともに、所定の書類を提出し、所在地事務を代行す
る会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつ金融監督委員会が、かかる通知および書類の提出から2
ヵ月以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において、販売することができる。
ファンドは、2002年法のパートⅡの投資信託として設定されている。
③
外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグにおいてま
たはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、金融監督委員会への事
前登録を要する。
当該投資信託が、設立・運営されている国において、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設
けられた監督機関による恒久的監督に服している場合のみ、かかる登録が可能である。
(ii)
登録の拒絶または取消し
投資信託が適用ある法令・通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査人が受
益者に対する報告義務もしくは金融監督委員会に対する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されまたは
取消されうる。
また、ファンドマネジャーまたは投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会により要求される専
門的能力および信用についての十分な証明を提供しない場合には、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託
の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な証明を提供しない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により解散お
よび清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、登録廃止となり、かつ公衆に対しての販
売が停止されうる。
(iii) 目論見書に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は事前に金融監督委員会に提出されなけれ
ばならない。金融監督委員会は書類が適用される法律、勅令、通達に適合すると認めた場合には、申請書に
対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
(iv)
財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資家および金融監督委員会に提供された情報の正確性を確保するため、投
- 66 －2－
資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に関する情報が不完全ま
たは不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委員会に報告する義務を負う。監査人は、金融監
督委員会が要求するすべての情報を金融監督委員会に提出しなければならない。
第２ 手続等
１ 申込（販売）手続等
(i) 海外における販売
ファンド証券は当該ポートフォリオの各クラスの適用される計算日におけるファンド証券1口当たりの純資
産価格（申込時点では未定）および（該当する場合）各ポートフォリオに支払われる前記の適用申込手数料と
の合計額で発行される。
管理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社およびその他の管理会社により随時指定された会社は、フ
ァンド証券の購入、販売および転換にかかる申込みおよび買戻しの手数料を自己のため受取ることができる。
その他の費用については、前記「第二部
ファンド情報、第1
ファンドの状況
4．手数料等及び税金、（4）
その他の手数料等」に記載するとおりである。なお、管理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社が、随
時、適切と判断する場合、費用および／または申込手数料を請求しない場合もある。
クラスＡファンド証券申込手数料：
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ
な
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
上限2％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
上限3％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
上限3%
（注１）
クラスＡファンド証券の申込手数料の詳細については、前記「第二部
ファンド情報、第1
し
ファン
ドの状況、4. 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」に記載されている。
（注２） クラスＢファンド証券（ただし、現在はレッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズお
よびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズのみ設定）に
ついては、申込手数料は課されないが、買戻し時において、条件付後払申込手数料が請求される場合
がある。詳細は、前記「同(2)買戻し手数料」に記載されている。
購入申込みは、通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必要事項を
すべて記入した購入申込書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定する1口当たりの純資
産価格にて実行されるが、それより後に受領した場合は翌ファンド営業日に受領したものとして取扱われ、そ
の日まで処理は行われない。申込金額は、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては適用計
算日（同日は含まない）から2ファンド営業日後、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリ
ーズ、レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・
メイソン・インターナショナル・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から3ファンド営業日後
に払込まれる。
申込金額がすべて払込まれている場合には、申込実行の確認通知は通常適用計算日から起算して5ファンド
営業日内に受益者に対して送付される。
・仲介業者
管理会社は、投資家に対するファンド証券の募集および売出しを行い、投資家の買付け、買戻し、転換ま
たは名義書換の請求を処理する仲介業者を任命することができる。任命した仲介業者が FATF (マネー・ロンダ
リング対策のための金融活動作業部会、またはこれに参加する国および地域)に属さない国に所在する場合、
管理会社は、事務代行会社、名義書換機関および登録機関を、適切なマネー・ロンダリング防止に対策を講じ
る者として任命している。その場合、ファンド証券の所有者の身元確認書類が事務代行会社、名義書換機関お
よび登録機関に対して提出されることを要する。
ファンド証券が募集される国々の法律に従い、当該仲介業者は、管理会社、保管受託銀行および関係投資家
の同意を得て、投資家の名義人を務めることができる。
名義人は海外においても行為できるが、ルクセンブルグの法律に規定される本人確認義務と同等の本人確認
を行う金融専門家であることを条件とする。以下の専門家は前記と同等の本人確認要件に従うものとみなされ
る。
- 67 －3－
－
1993年4月5日法律第1、2および3章に従い、ルクセンブルグで行為することが許可されている金融専門
家
－
EU 通達91/308/EEC を改正した EU 命令2001/97/EC の規定を導入している EU 加盟国に所在する、または
ルクセンブルグにおいて実施されているマネー・ロンダリングを目的とする金融システムの利用を防止する
ためのものと同等の規定を導入している国に所在することにより、海外において行為することが許可されて
いる金融専門家。
－
前記2項の金融専門家の支店および適格子会社であって、当該金融専門家に適用される法律、またはグ
ループの方針に基づく法定のもしくは専門家としての義務が適用される程度において、支店および子会社に
同一の規定遵守の確保が求められている場合。
かかる資格において、仲介業者は、自己の名で、ただし投資家の代理人として、自己の顧客のためファンド
証券の買付け、転換または買戻しの申請を行い、仲介業者の名でポートフォリオの受益者名簿への登録を請
求する。
上記に関わりなく、投資家は、上記の名義人サービスを利用することなく、ファンドに直接投資すること
ができる。投資家と名義人の間の契約には、名義人を通じて買付けられたファンド証券に対する投資家の権限
を行使する権利をかかる投資家に付与する条項が含まれており、含まれていない場合には、かかる条項を含む
とみなされる。ただし、上記の名義人サービスの利用が法律上、規則上またはやむを得ない実務上の理由から
必要となるまたは求められる国でファンド証券を取得した受益者に対し、上記の条項は適用されない。
名義人として行為することが許可されている仲介業者は、買付けについて、管理会社に対し以下を表明す
るものとみなされる。
ａ）投資家は米国人ではないこと、
ｂ）仲介業者は、投資家が米国人に該当することとなったことを了知した場合、管理会社にその旨をただち
に通知すること、
ｃ）米国人が実質的に所有することとなったファンド証券について仲介業者が裁量権を有する場合、仲介業
者は当該ファンド証券の買戻しを手配すること、および
ｄ）仲介業者は、米国人に対するものであること、または米国、その領土および属領におけるものであるこ
とを承知した上で、ファンド証券もしくはその一部またはファンド証券に関する権利を譲渡しまたは引
渡さないこと。
管理会社は、随時、名義人として行為する仲介業者に適用法令の変更に従うため追加の表明を行うよう要
求することができる。
・申込の受領
適用ある法律および規則に従って、管理会社は、購入申込みが適切な形式で行われており、米国国民およ
び同国居住者のために申込まれたものではないことを確認する業務を仲介業者に委任することがある。仲介
業者は、この業務を適切な他の仲介業者に委任することもある。委任される仲介業者は、当該購入申込を登
録・名義書換機関へ取次ぐべき者である。
マネー・ロンダリングを防止するため、ルクセンブルグおよび／または仲介業者が購入申込みを受付けた
国の適用ある法律および規則に従い、投資家の詳細な身元確認証を要求する場合がある。管理会社（ならび
に管理会社に代わって行為する仲介業者ならびに登録・名義書換機関）は、投資家の身元確認に必要な当該
情報を要求する権利を有する。確認のため投資家による情報の提供が遅れあるいは、なされなかった場合、
管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する仲介業者ならびに登録・名義書換機関）は、当該購入申込
みと申込金全額の受領を拒否することが可能である。
管理会社（または管理会社に代わって代理として行為する登録・名義書換機関もしくは仲介業者）は、購
入申込みの全部または一部を拒否することができ、その場合、既に支払われた申込金額については、３営業
日内にその全額または残金を当該投資家へ返金する。
後記「2.買戻し手続等
1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転換の一時
停止」に記載された状況において、ファンド証券の発行または評価が一時的に停止されている場合に受取っ
た購入申込みについては、取引が再開されるまで実行されない。当該購入申込みは、取引の一時停止期間中
に取消されない限り、取引が再開された翌営業日に実行される。
管理会社は、ポートフォリオの運用成果および他の受益者に対し有害と判断される頻繁な取引の類型（パ
ターン）を定めることができる。かかる類型（パターン）に該当する場合、管理会社は、かかる投資家また
は受益者による受益証券の追加購入申込みまたは転換を制限することができる。
- 68 －4－
ファンドは短期的な市場動向に対する投機の手段を投資家に提供するように設計されてはいない。頻繁な
ファンド証券の売買および転換は、ポートフォリオの効率的な運用を阻む場合があり、結果としてポートフ
ォリオひいてはその他の受益者にとって有害となることがある。従って、管理会社がその絶対的裁量により、
ある投資家または受益者が過剰な取引を行っていると判断する場合、管理会社は、事前通知をするか否かに
かかわらず、当該投資家または受益者の取引を一時的あるいは永久に停止しあるいはファンド証券の購入申
込みまたは転換請求のすべてもしくは一部について拒否することができる。さらにかかる投資家または受益
者はレッグ・メイソン・グループ・ファンズ・ファミリーに属する他のファンドの取引から排除される場合
がある。かかる過剰な取引の判断に関し、共同所有は単独所有と同様にみなされる。管理会社は、ファンド
証券の購入申込みまたは転換請求の拒絶を、当該申込み等がなされた日以降に投資家または受益者に通知す
る。その場合、管理会社はさらなる指示を当該投資家または受益者から受領しない限り、かかるファンド証
券に関し別段の手続きを行わない。管理会社による上記の過剰取引に対する方針は、投資家または受益者が
ファンドに直接投資するか、または仲介業者／もしくは名義人を通じて投資しているかを問わずに適用され
る。
・所有権の制限
管理会社はファンド証券が募集される国の法令に従うものとする。管理会社はいつでも、その裁量で、一
時的にまたは永久に、ある特定の国または地域の個人または法人に対するファンド証券の発行を停止し、制
限することができる。管理会社は、受益者およびファンド全体を保護する必要があると考えられる場合には、
一定の個人または法人がファンド証券を購入できないようにすることができる。
本ファンドは、1933年米国証券法（改正済）または米国の、有価証券に関するいずれの法律における登録
をも受けていない。よって、ファンド証券は直接または間接を問わず、米国、その領土ならびに属領におい
て、または米国国民の利益のための募集、販売または譲渡を禁止されている。米国におけるまたは米国国民
が関与するファンド証券の再販もしくは転売は、米国法違反となる。ファンド証券申込みにおいては、申込
者が米国国民でないことの証明を条件とする。ファンド証券は今後も1940年米国投資法人法に基づく登録の
予定はない。
さらに、管理会社は、以下の権限を有する。
ａ）ファンドとその受益者の利益を損なうと判断されるものについては、その裁量により全部また
は一部の購入申込みを拒否することおよび、
ｂ）ファンド証券の取得または保有から排除された受益者の保有するファンド証券を償還すること。
(ii)
日本における販売
日本においては、有価証券届出書の「第一部 証券情報」の「（7）申込期間」に記載される期間中、同「第
一部 証券情報」に記載するところに従ってファンド証券の募集が行われる。ただし、例外として、取扱除外
日には申込みの取扱いを行わない。販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資家に交
付し、投資家は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出する。クラスＢファンド証
券の購入については、原則として累積投資契約を締結する。申込単位は、有価証券届出書の「第一部 証券情
報」の「（6）申込単位」に記載するとおりである。ただし、販売会社または販売取扱会社は、異なった当初
申込単位、および2回目以降の購入の際、当該購入前の購入額が当初申込単位を満たしていない場合の申込単
位を定めることができる。販売取扱会社として指定されたシティバンク、エヌ・エイの各支店、出張所の当初
申込単位は、同「（6）申込単位」に記載するとおりである。
購入時のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、投資家に1000分の1口単位で割当てる(1000分の
1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等の調整を行う)。
A =
B
C
－
Ａとは購入したポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
－
Ｂとは購入したポートフォリオのファンド証券に対して支払われた申込金額（申込手数料は除
く。）
－
Ｃとは購入したポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当たりの純資産価格
募集については、ファンド証券1口当たりの発行価格は、原則として販売会社または販売取扱会社が買付注
文を日本の営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日（ただし、ルクセンブルグ
- 69 －5－
時間。以下同じ。）に計算される1口当たりの純資産価格（申込時点では未定）である。午後3時以降に買付注
文を受領した場合、当該翌ファンド営業日が計算日ではない場合、または当該翌ファンド営業日に1口当たり
の純資産価格の決定が停止された場合は、当該買付注文はその直後のファンド営業日に受領したものとして取
扱われる。国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が管理会社による買付注文の実行を確認した日であり、
通常、投資家が日本時間で午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買付注文を行った場合は、その翌々
営業日である。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買付注文を受付けること、上記と異なる注文受付時間を定め
ることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
申込金額は、通常、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては適用計算日（同日は含まな
い）から2ファンド営業日後、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ、レッグ・メイ
ソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から3ファンド営業日後に保管受託銀行の
ファンドの口座に払込まれる。ただし、海外および日本の休日により日程が変更されることがある。
買付代金は、現金または投資家の指定口座から引落すことにより、原則として円貨で支払うものとする。ポ
ートフォリオの表示通貨との換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したもので
あって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売会社または販売取扱会
社が応じ得る範囲で各ポートフォリオの表示通貨で支払うこともできる。買付けファンド証券の受渡方法は、
販売会社または販売取扱会社のファンド証券に適用のある保護預り規程に従い、当該販売会社または販売取扱
会社が投資家のため、保護預りする方法による。
日本国内における申込手数料は有価証券届出書上記「第一部 証券情報、（5）申込手数料」および「第二部
ファンド情報、第1
ファンドの状況、4.
手数料等及び税金、（1）申込手数料」の項で記載したとおりであ
る。
販売取扱会社を通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に購入後6年間経過以前に相続が生じ
た場合、後記「2
買戻し手続等」の「(ii) 日本における買戻し」に記載のとおり、原則として、相続人から
販売取扱会社を通じて買戻される。この場合、当該クラスＢファンド証券の購入後の経過年数による条件付後
払申込手数料が課される。相続人がこの買戻金額をもって同一のポートフォリオのクラスＡファンド証券を申
込む場合、販売取扱会社は、原則として、当該申込みにかかる申込手数料を徴収しない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社および販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未
満となる等同協会の定める「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、
ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
２ 買戻し手続等
(i)
海外における買戻し
受益者は、各ファンド営業日において、適用されるファンド証券1口当たりの純資産価格で、保有するファ
ンド証券の買戻しを要求することができる。この場合、適用される税金、およびクラスＢファンド証券の買戻
しにおいて条件付後払申込手数料が適用される場合には、その金額が差引かれる。原則として、他に買戻し手
数料は課されない。なお、前記「第二部
ファンド情報、第1
ファンドの状況、4.
手数料等及び税金、(2)
買戻し手数料」のとおり管理会社の裁量によりチャージが課される場合がある。
買戻し注文は通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必要事項をす
べて記入した注文書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定する1口当たりの純資産価格
（申込時点では未定）にて実行される。それより後に受領した場合は、翌ファンド営業日に受領したものとし
て取扱われ、その日まで処理は行われない。
純資産価格の変動により、買戻額は申込時の支払額よりも高い場合もあれば低い場合もある。管理会社は、
買戻しが請求された場合、外国為替の規制等何らかの法制上の規定または買戻し請求が行われた国への買戻し
額の送金が不可能となるような、保管受託銀行の管理能力を超える何らかの状況がない限り、原則として、レ
ッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から2ファンド営業
日後、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ、レッグ・メイソン・ファンズ・シティ
セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
については適用計算日（同日は含まない）から3ファンド営業日後に、ファンド証券の買戻しに対する支払を
行う。支払は各ポートフォリオの純資産価格が計算されるときの表示通貨でなされる。もし、支払がなされる
べき営業日が当該支払国における営業日でないときは、当該国の翌営業日に支払われる。
ある計算日において、買戻し注文が多大であるときには、管理会社は注文の一部または全部の実行を、対応
- 70 －6－
する資産を売却することができるまで遅らせることができる。買戻し額の支払により、当該ファンド証券は消
滅する。
ファンド証券が、米国人のために所有され、または他人と共有されていることが判明した場合には、管理会
社は、当該受益者に通知の上、当該ファンド証券の買戻しを純資産価格で自動的に行うことができる。このよ
うな強制買戻の通知が送付され次第、当該受益者はファンドの受益者でなくなる。
(ii)
日本における買戻し
日本の受益者は、いつでも販売会社または販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができる。クラスＡ
ファンド証券の買戻請求は、手数料なしで実行され（ただし、前記「第二部
の状況、4.
ファンド情報、第1
ファンド
手数料等及び税金、（2）買戻し手数料」記載の、管理会社の裁量によるチャージを除く。）、
クラスＢファンド証券の買戻しにあたっては、上記「同（2）買戻し手数料」に記載するとおり、ファンド証
券の購入後経過年数に応じた条件付後払申込手数料が課される。原則として、1口以上1000分の1口単位で、保
有するファンド証券すべての買戻しを請求する場合は1000分の1口以上1000分の1口単位で行うことができる
（1000分の1口未満の端数の取扱いについては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等の調整を
行う）。ただし、例外として、取扱除外日には買戻しの請求の取扱いを行わない。また、インターネット取引
ではクラス B ファンド証券の買戻し請求は取扱わない。買戻代金は、下記の計算式により算出する。
Ａ
－
＝
Ｂ
×
Ｃ
Ａとは買戻時に支払われる買戻代金（ただし、クラスＢファンド証券の場合、条件付後払申込手
数料相当額が減じられる。）
－
Ｂとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券口数
－
Ｃとは買戻しをするポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当たりの純資産価格
－
Ｂ×C によって算出されるＡは、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求め
た額となる。また、円貨の場合、1円未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社
により、適宜切上げ、切捨て等の調整を行う。
ファンド証券1口当たりの買戻し価格は、原則として、販売会社または販売取扱会社が買戻し請求を日本の
営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日（ただし、ルクセンブルグ時間。以下
同じ。）に発表される1口当たりの純資産価格（申込時点では未定）を基礎として、前記「(i)海外における買
戻し」の欄記載の方法により計算される。午後3時以降に買戻し請求を受領した場合、当該翌ファンド営業日
が計算日ではない場合、または当該翌ファンド営業日に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、
当該買戻し請求はその直後のファンド営業日に受領したものとして取扱われる。日本における受益者は、代行
協会員、販売会社または販売取扱会社に直接問合わせることによって、買戻し価格を入手できる。国内約定日
は、販売会社または販売取扱会社が買戻注文の管理会社による実行を確認した日であり、通常、受益者が日本
時間午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買戻し請求を行った場合は、その翌々営業日である。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買戻し請求を受付けること、上記と異なる注文受付時間を設
けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
買戻し代金は、通常、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては、適用計算日（同日は含
まない）から2ファンド営業日後、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ、レッグ・
メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・イ
ンターナショナル・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から3ファンド営業日後に支払われる。
ただし、海外および日本の休日により、日程が変更されることがある。買戻し代金は外国証券取引口座約款の
定めるところに従って販売会社または販売取扱会社を通じて円貨で、または販売会社または販売取扱会社が応
じる場合は各ポートフォリオの通貨で、支払われるものとする。
販売取扱会社を通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に購入後6年経過以前に相続が生じた
場合、原則として、当該クラスＢファンド証券は相続人から販売取扱会社を通じて買戻される。この場合、購
入後の経過年数による条件付後払申込手数料が課される。（相続人がこの買戻金額をもって同一のポートフォ
リオのクラスＡファンド証券を申込む場合、原則として、販売取扱会社は当該申込みにかかる申込手数料を徴
収しないことについて、前記「1
(iii)
申込（販売）手続等」の「(ii) 日本における販売」に記載のとおり。）
買戻し価格の支払
買戻し価格の支払は、外国為替規制等特定の法令の規定によりまたは保管受託銀行の支配のおよばない状況
下で買戻しの請求がなされた国への送金が不可能になった場合には、これにより影響を受けることがある。さ
- 71 －7－
らに、保管受託銀行は、大量の買戻し申込みがあった場合には、管理会社の合意により、対応する資産の売却
を完了するまで買戻し価格の計算および買戻し代金の支払を遅らせることができる。
・受益証券の転換
(i)
海外における転換
クラスＡファンド証券の受益者は、所有するクラスＡファンド証券（原クラスＡファンド証券）の一部また
は全部を、原クラスＡファンド証券と同一の初回申込手数料率で募集された他のポートフォリオのクラスＡフ
ァンド証券（新クラスＡファンド証券）へ転換することができる。受益者は、当該転換を、申込手数料なしで
行うことができるが、前記「第二部
ファンド情報、第1
ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、（4）そ
の他の手数料等」に記載のとおり1％の転換手数料が課せられる場合がある。
クラスＢファンド証券の受益者は、所有するクラスＢファンド証券（原クラスＢファンド証券）の一部また
は全部を、同一通貨建ての他のポートフォリオのクラスＢファンド証券（新クラスＢファンド証券）と、原ク
ラスＢファンド証券の純資産額相当分だけ、転換することができる。その場合、原クラスＢファンド証券の買
戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられない。新クラスＢファンド証券は、転換されても、購入後の経
過年数は引続いて計上される。買戻し時に、条件付後払申込手数料が課せられる場合、新クラスＢファンド証
券に対して課せられる。また、前記「同4. 手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載のとおり1％
の転換手数料が課せられる場合がある。
転換は、関連するポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の計算が停止されない限り、毎計
算日に行われる。転換は、通常、事務代行会社が転換請求を受領したファンド営業日の直後の計算日（書面、
テレックスまたはファクシミリによる）に決定される当該ポートフォリオの1口当たりの純資産価格を用いて
行われる。
転換請求は、ファンド営業日のルクセンブルグ時間午後3時までに事務代行会社が必要事項をすべて記入し
た請求書を受領し、行われるものとする。当該時刻より後に受領した場合は、翌ファンド営業日に受領したも
のとして取扱われる。
異なるポートフォリオのファンド証券間の転換は、申込手数料を除いた額（申込時点では未定）で行われる。
仲介業者が転換額の1%を上限とする転換手数料を請求する場合がある。原ポートフォリオのファンド証券保有
分のうちの全部または一部を新ポートフォリオのファンド証券に適用計算日に転換する場合のレートは、新ポ
ートフォリオのファンド証券口数がファンド証券1口の1000分の1単位で割当て、発行されうるように計算され
る。
ファンド証券の転換請求は、原ポートフォリオの買戻し請求および転換する新ポートフォリオの申込請求
として扱われる。この場合の買戻しおよび申込請求は、目論見書に従い適用される手数料（前記「同4.手数料
等及び税金、 (4)その他の手数料等、(i)転換手数料」を参照のこと）を除き、いかなる買戻し手数料または
申込手数料も課されない。ある計算日において、大量のファンド証券の転換請求があった場合、管理会社は、
原ポートフォリオの買戻しに必要な資産の売却が完了するまで当該転換請求の一部またはすべての実行を遅
らせることができる。
・受益証券の日本における交換
日本において受益者がポートフォリオの買戻請求および買付注文を一括して行い、当該買戻しおよび買付
を連続して実行する一連の取引を日本においては、
「交換」と呼ぶ。当該買戻請求については前記「2
し手続等（ⅱ）日本における買戻し」として取扱われ、当該買付注文については前記「1
買戻
申込（販売）手
続等（ⅱ）日本における販売」として取扱われるが、かかるポートフォリオの買戻しおよび買付には、前記
「第二部
ファンド情報
第1
ファンドの状況」の「4
（2）買戻し手数料」に記載する手数料は課されずに、
「4
手数料等及び税金（1）申込手数料」および「同
手数料等及び税金 （4）その他の手数料等 （ⅰ）
転換手数料」の手数料が課される。
受益者は、保有するポートフォリオのファンド証券の全部または一部を、当該買戻し代金をもって、日本に
おいて募集されている下記の他のポートフォリオのファンド証券に交換することができる。
日本で販売されるクラスＡファンド証券のうち、
・ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ
・ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
については、日本で販売される同じシリーズの他のポートフォリオのクラスＡファンド証券に交換できる。
- 72 －8－
・ レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
・ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
については、日本で販売される同じシリーズ内の他のポートフォリオのクラスＡファンド証券に加え、当該
シリーズ間のクラスＡファンド証券の交換ができる。
日本で販売されるクラスＢファンド証券のうち、
・ レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
・ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
については、表示通貨が同一であることを条件に、日本で販売される同じシリーズ内の他のポートフォリオ
のクラスＢファンド証券に加え、当該シリーズ間のクラスＢファンド証券の交換ができる。
この場合、交換請求によるクラスＢファンド証券の買戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられない。
交換請求により買付が行われたクラスＢファンド証券は、交換による買付後も、購入後の経過年数は引続い
て計上される。
交換請求は、販売会社または販売取扱会社を通じて行われるものとし、原則として、1口以上1000分の1口
単位で、保有するファンド証券すべての交換を請求する場合は、1000分の1口以上1000分の1口単位で行うこ
とができる（1000分の1口未満の端数の取扱いについては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨
て等の調整を行う）。
当該交換請求を販売会社または販売取扱会社が日本の営業日の午後3時までに受領した場合、当該交換請
求日を買戻請求日とみなして前記「2
買戻し手続等
（ⅱ） 日本における買戻し」と同様の方法に従い、
交換の一部である買戻し（以下「交換買戻し」という。）が実行され、当該交換買戻しの国内受渡日を買付
注文日とみなして前記「1
申込（販売）手続等
（ⅱ）日本における販売」と同様の方法に従い、かかる
交換買戻代金をもって、交換の一部である買付（以下「交換買付」という。）が実行される。なお、受益者
はかかる買付実行日に、新たに交換買付注文を行う必要はない。
交換買戻しおよび交換買付に適用される為替レートは、原則として、各ポートフォリオの交換買戻しの国
内受渡日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社
が決定するレートとする。かかる為替レートは、交換請求を行った日の為替レートとは大きく乖離すること
があり、受益者に有利にも不利にも変動することがある。なお、インターネット取引では、交換請求は取扱
わない。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる交換請求を受付けること、上記と異なる交換請求締切時間を
設けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
各営業日の午後3時以降に交換請求を受領した場合、交換買戻しおよび交換買付請求の受領日の翌ファン
ド営業日が計算日ではない場合または交換買戻しおよび交換買付請求の実行日（計算日）に1口当たりの純
資産価格の決定が停止された場合は、当該請求は翌ファンド営業日に受領されたものとみなされる。
交換後のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、受益者に1000分の1口単位で割当てる（1000
分の1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等の調整を行
う）。
＊交換買戻し
Ａ＝Ｂ×Ｃ
－
Ａとは交換買戻代金
－
Ｂとは交換買戻しを行うポートフォリオのファンド証券口数
－
Ｃとは交換買戻しを行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口当たりの純資産価格
－
Ｂ×Ｃの値は、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求めたものを、また、
円貨の場合、1円未満を販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等により1円単位に調整し
た数値をその後の計算に使用する。
- 73 －9－
＊交換買付
Ｄ＝
Ａ
Ｅ
－
Ａとは交換買戻代金（すなわち、交換買付のための購入金額）
－
Ｄとは交換買付によるポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
－
Ｅとは交換買付を行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口当たりの純資産価格
ただし、他通貨建てポートフォリオへの交換の場合には、別途、交換手数料として、交換の買戻しを
行おうとするポートフォリオの保有口数に直近の1口当りの純資産価格（販売取扱会社であるシティ
バンク、エヌ・エイの各支店、出張所では、交換申込時点において公表されている最新の1口当たり
の純資産価格）を乗じた額の1.05％（税抜1.00％）の金額、またはこれに相当する額（交換買戻しポ
ートフォリオの表示通貨と異なる通貨で交換手数料を徴収する場合）を上限として販売会社または販
売取扱会社に支払う。
販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイのうち、シティバンク、エヌ・エイ東京支店川崎出張所におい
ては電話による交換請求のみ受付ける。
・1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転換の一時停止
管理会社は、下記に定める場合、あるポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の評価を一時的に
停止し、これにより、当該ポートフォリオのファンド証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することが
できる。
ａ） 関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合、または、当該
市場における取引が制限もしくは停止される場合。
ｂ） 管理会社の支配または影響力のおよばない政治的、経済的、軍事的、通貨上、またはその他の緊急事態に
よって、通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合、または、その処分が受益者
の利益にとって有害である場合。
ｃ） 通信網の混乱またはその他の事由により、ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定することが不可
能となる場合。
ｄ） 為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により、ポートフォリオについて商取引を行うことが非
現実的になった場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが客観的に示し得
る場合。
あるポートフォリオについて純資産価格の計算の停止が生じた場合であっても、必ずしも別のポートフォリオ
の純資産価格の評価は影響を受けるものではない。
ファンド証券の買戻し請求または転換請求を当該停止期間中に受領した場合には、かかる受益者に対し通知さ
れる。管理会社の合理的判断により、当該停止期間が2週間を超える場合、すべての受益者に対し通知される。
第３ 管理及び運営
１ 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
各ポートフォリオの各クラスのファンド証券1口当たりの純資産価格は、関連するポートフォリオの表示通貨
により表示され、各計算日に、各ポートフォリオに相応するファンドの純資産額、すなわち、当該ポートフォ
リオに相応するファンドの資産から、当該ポートフォリオに起因する負債を差引いた額を、当該ポートフォリ
オの発行済ファンド証券数で除することにより、保管受託銀行により算出される。
ファンドの資産および負債は以下の方法により割当てられる。
ａ）特定のポートフォリオに関するファンド証券の発行により受領する発行額は、ファンド口座中の当該ポ
ートフォリオに割当てられる。ある特定のポートフォリオの資産および負債は、当該ポートフォリオに
関連する収益および費用と同様、以下の事項を考慮したうえで当該ポートフォリオに帰属するものとす
る。
ｂ）別の資産から得られた資産は、その取得源となった資産の含まれるポートフォリオに割当てられる。そ
れぞれの資産の再評価時における価値の増減は、関連するポートフォリオに帰属する。
- 74 －10－
ｃ）あるポートフォリオにおける資産に関して、ファンドに何らかの負債が生じた場合、当該負債は、その
ポートフォリオに帰属するものとする。
ｄ）ある資産または負債が、いずれのポートフォリオにも帰属させられないときは、当該資産または負債は、
各ポートフォリオにその純資産額の割合に応じて配分される。
ｅ）特定のクラスのファンド証券の受益者に対する分配の際、または、特定のポートフォリオのファンド証
券の受益者のための費用の支払の際、当該ポートフォリオにおける純資産額の割合は、当該分配額また
は費用支払額の分だけ減ぜられる。
異なるポートフォリオにおけるファンドの資産および負債の割当ては、関連するポートフォリオのファンド
証券を保有する受益者、管理会社および保管受託銀行間だけでなく第三者に関してもそれぞれの関係に影響す
る。
ファンドの資産は、次のように評価される。
ａ）証券取引所に上場されている有価証券は、直近の入手可能な価格によって評価する。有価証券が複数の
証券取引所に上場されているときは、当該有価証券の主要な市場である証券取引所における最新の売値
が優先する。関係する証券取引所における取引が活発でなく、かつ流通市場における取引が、主要マー
ケット・メーカーとしてのディーラーが市況に応じた価格を提示して行われている有価証券については、
管理会社は、そのようにして確定した価格に沿って、当該有価証券の価値を判断することができる。債
券については、関係する証券取引所における、または当該有価証券の主要市場のマーケット・メーカー
による入手可能な直近の仲値に基づいて評価する。
ｂ）規制ある市場において取引されている有価証券は、上場有価証券と同様の方法で評価される。
ｃ）証券取引所に上場されておらず、また、規制ある市場においても取引されていない有価証券は、入手可
能な最新の市場価格によって評価される。そのような市場価格が存在しない場合には、管理会社が、自
ら定める慎重なる評価基準に従い、合理的に予測し得る売値に基づき、投資顧問会社および副投資顧問
会社の助言を勘案して、誠実に評価する。
ｄ）流動資産は、額面価格に経過利息を付して評価される。
ｅ）残余期間が90日未満の短期証券については、取得価格の純額に基づく評価額は、一定の投資収益率をも
って、順次、買戻（償還）価格に向けて調整される。また、市況に重大な変化があったときには、当該
投資の評価基準は変化後の市場利回りにより調整される。その他の短期証券については、適用される市
場レートに基づき算定される。
f） 純資産額の表示通貨以外の通貨により表示された資産は、適用される市場レートによって換算される。
外国為替リスクをヘッジするための手段については、適切な配慮がなされる。
各ポートフォリオに関してその投資方針が変更された場合には、管理会社は、行われた投資の趣旨に照らし
て妥当と考えられるときは、異なった評価基準を用いることができる。ただし、ファンド証券のある1つのポー
トフォリオには、そのすべての資産の評価に同一の評価基準を適用しなければならない。
管理会社は、管理会社があるポートフォリオのために行われる更なる投資を予定している場合には、当該資
産の取得に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた額に加算する方法をとり、ま
たは、管理会社があるポートフォリオに関連する投資について売却を予定している場合には、当該資産の売却
に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた額から控除する方法を採用することが
でき、その場合、上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた評価基準に従う必要はない。
特別な事情により、上記の基準に従って評価を行うことができない場合、または、上記の基準では正確に評
価することができない場合には、管理会社は、ファンドの資産総額の妥当な評価を行うため、監査人による監
査に用いられるその他の一般に認知された評価原則を用いることができる。純資産価格は、表示通貨単位まで
四捨五入される。
最新の各ポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格は、毎ファンド営業日にルクセンブルグのフ
ァンドの住所において入手できる。なお、ファンド証券1口当たりの純資産価格は、日本においては代行協会員、
販売会社または販売取扱会社に直接問合わせることにより、入手できる。
(2) 保管
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。ファンド証券の保管を販売会社または販売
取扱会社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託
銀行は、販売会社を名義人とする確認書を販売会社に交付する。受益者に対しては、販売会社およびその他の販
売取扱会社からファンド証券についての取引残高報告書が交付される。ただし、受益者が記名式券面の発行を特
に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。
- 75 －11－
(3) 信託期間
ファンドおよびポートフォリオの信託期間は無期限である。受益者、その相続人、その他の利害関係人はファ
ンドやポートフォリオの解散、分割を請求することはできない。
(4) 計算期間
ファンドおよびファンドの決算日は毎年12月31日である。ファンドの監査人は、ルクセンブルグにおけるプラ
イスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エルである。
(5) その他
(i) ファンドの存続期間、清算ならびにポートフォリオまたはクラスの閉鎖および併合
ファンドの存続期間は無期限であるが、以下の場合、ファンドは清算され、またはいずれのポートフォリ
オも閉鎖もしくは併合され、クラスが閉鎖される。
・ファンドの清算
a.
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができる。特に、管理会社は、
ファンドの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済
的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の
利益を最優先して清算が適切であると判断した場合、ファンドの清算を決定することができる。管理
会社による清算決定後は、ファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱い
が可能である場合は、ファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。清算決定については、管理会
社が適切とみなすとき、またはファンドが販売されている地域で法律上必要とされる場合は、事前に
関係する受益者に通知しなくてはならない。清算までの期間中、買戻価格は清算にかかるあらゆる見
積もり費用を考慮して決定される。
b.
2002年法第22条および第66条に定められた場合にも、ファンドは清算される。同条では、特に、管理
会社または保管受託銀行の破産の場合、保管受託銀行または管理会社の指名が終了もしくは認可が取
消された場合で、2ヵ月以内に保管受託銀行または管理会社の交代が行われなかった場合のファンド
の清算について定めている。ファンドを清算する事態が生じた場合、ファンド証券は発行されない。
ファンドの清算は、遅滞なく管理会社または保管受託銀行によって通知されなければならない。
ファンド清算の通知は、ルクセンブルグの官報「メモリアル」ならびに管理会社および保管受託銀行が決
定する適切な発行部数を持つ少なくとも２紙、そのうち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞に公告される
ものとする。
・ポートフォリオまたはクラスの閉鎖
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けて、各ポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決定できる。特
に、管理会社は、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必
要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその他の事由に
より管理会社が受益者の利益を最優先して閉鎖が適切であると判断した場合、その閉鎖を決定することがで
きる。閉鎖決定後は、当該ポートフォリオまたはクラスのファンド証券の発行はなされない。ただし、受益
者に対する平等な取扱いが可能である場合は、そのファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。閉鎖決
定については、管理会社が適切とみなすとき、またはそのポートフォリオまたはクラスのファンド証券が販
売されている地域で必要とされる場合は、後記「2.開示制度の概要」に従い、事前に関係する受益者に通知
しなくてはならない。閉鎖までの期間中、買戻価格は閉鎖にかかるあらゆる見積もり費用を考慮して決定さ
れる。
ファンドまたはポートフォリオもしくはクラスの清算または閉鎖に伴う清算金の分配は、清算または閉鎖
日における受益者の各持分に応じて2002年法に従い行われる。受益者による請求がなされなかった、または
受益者に配分することができない清算金は、清算終了時または閉鎖時にルクセンブルグ供託局（Caisse de
Consignation）に30年間預託される。
・ポートフォリオまたはクラスの併合
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、ポートフォリオまたはクラス（場合に応じ、いずれか該当する
方）の純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、
政治的環境の重大な変化があった場合、または運用および管理上の効率向上その他の事由により管理会社が
受益者の利益を最優先して併合が適切であると判断した場合、２つ以上のポートフォリオもしくはクラスを
併合、または１つ以上のポートフォリオもしくはクラス（場合に応じ、いずれか該当する方）を、2002年法
- 76 －12－
パートⅡの規制を受けるルクセンブルグの UCI に併合できる。併合されるポートフォリオまたはクラス（場
合に応じ、いずれか該当する方）の受益者には、後記「2.開示制度の概要」に従って事前に通知される。併
合を希望しない受益者は、通知から少なくとも1ヵ月間、買戻しを請求することができる。買戻しは、（受益
者への通知に規定される場合を除き）手数料無料で、当該請求が受領されたとみなされる日に決定される純
資産価格で行われる。一部のクラスに適用される条件付後払申込手数料については課される場合がある。
(ii) ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を買付ける
権利を与えない。
(iii) 約款の変更および契約の更改等
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款を変更することができる。変更された約款は、ルクセンブル
グの地方裁判所登記局に提出される。目論見書に対する修正は金融監督委員会の事前承認を得るものとする。
日本においては、約款の変更を行う場合、事前に金融庁長官に届出なければならない。約款の変更内容が重
大なものとして内閣府令に定めるものに該当する場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公
告またはすべての受益者に対して書面にて交付し、金融庁に対し、その旨および内容を届出るものとする。
管理会社が主要な関係法人と締結している契約期間の定めはなく、個別に規定する書面による事前通知によ
って、解約することができる。また、内容の変更については、両当事者の書面による通知によって行うことが
できる。
日本においては、上記のとおり、約款、目論見書および関係法人と締結している契約に対する変更がなされ、
有価証券届出書の内容に修正が必要な場合、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に定めるとお
り、該当する場合は臨時報告書とともに、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長へ提出する。
(iv) 追加ポートフォリオの設定
管理会社は、ルクセンブルグ当局に提出しているファンドの説明書を変更、これを公表することにより新し
いポートフォリオを設定することができる。
(v) 発行限度額
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
２ 開示制度の概要
(i)
ルクセンブルグにおける開示
① 監督官庁に対する開示
ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグからファンド証券の公募を居住者もしくは非居住者に対し
て行う場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、目論見書、説明
書、年次報告書および半期報告書を金融監督委員会に提出しなければならない。
さらに、前記「第1
ファンドの追加情報、3
監督官庁の概要、(iv)財務状況およびその他の情報に関する
監査」で述べたように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、独立の監査人により監査され、金融監
督委員会に提出されなければならない。ファンドの独立監査人はプライスウォーターハウスクーパース・エ
ス・エー・アール・エルのルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、金融庁の1997年6月13日付通達
97／136に基づき、金融監督委員会に対して月次報告書を提出することを要求されている。
② 受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書は、会計年度終了4ヵ月後、ファンドの事務所(管
理会社の事務所)ならびに保管受託銀行および支払代行会社の事務所において公表され、受益者はこれを入手
することができる。半期報告書は期間終了2ヵ月後に入手することができる。
受益者に公表すべき配当に関する公告などの事項は、受益者に対して通知される。管理会社は、適当と判断
すれば、ファンド証券が販売されている国の新聞においても公表する。
下記の文書も通常の営業時間内に、ファンドの住所において入手可能である。
-
最新目論見書
-
随時最新版に改訂される約款
-
管理会社の定款
-
管理会社と投資顧問会社の投資一任契約書
-
管理会社と保管受託銀行間の保管受託および事務業務契約書
-
最新の年次および半期報告書
年次、半期報告書の写しはファンドの住所において無料で入手できる。
その他のファンドおよびポートフォリオの情報についてはルクセンブルグにおけるファンド営業日に管理
- 77 －13－
会社の登録事務所または事務代行会社や販売会社等を通じてリクエストすることにより入手できる。
(ii)
日本における開示
① 監督官庁に対する開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書を関東財務局長に提
出する。また、上記届出を行う日より前に、ファンドについて外国投資信託証券取扱届出書その他日本証券
業協会が要求する書類を、同協会に提出する。
また、管理会社は、その財務状況等を開示するため、各事業年度終了後6ヵ月以内に有価証券報告書を、各
半期終了後3ヵ月以内に半期報告書を、さらにファンドに関する重要事項につき変更があった場合には、その
都度臨時報告書を関東財務局長に提出する。
投資家およびその他希望する者は、関東財務局に提出された上記届出書、報告書を関東財務局または電子開
示システム EDINET において閲覧することができる。
管理会社はさらに、ファンド証券の募集の取扱いが行われる場合、投資信託及び投資法人に関する法律（昭
和26年法第198号、その改正を含み「投信法」という。）に基づき、ファンドに関する届出書（約款およびフ
ァンド資産の運用を委託する場合における投資一任契約の写し等を添付）を、あらかじめ、金融庁長官に提
出する。管理会社は、ファンド資産について、ファンドの計算期間の終了後およびファンドの終了後遅滞な
く、投信法に基づく運用報告書を作成し、これを、金融庁長官に提出する。さらにファンド約款を変更しよ
うとするときは、その旨およびその内容を、また、これを解約するときにも、その旨を、あらかじめ、金融
庁長官に届出る。
② 日本の受益者に対する開示
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一の内容
を記載した目論見書（交付目論見書）を投資家に交付する。また、投資家からの請求があった場合には、有
価証券届出書の第三部と実質的に同一の内容を記載した目論見書（請求目論見書）を交付する。
約款の変更および管理会社からの通知等受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、販売会社または販売
取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
約款の変更のうち、その内容が重大なものである場合には、管理会社は、あらかじめ、変更しようとする旨
およびその内容を日刊新聞に掲載する方法により公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの
知れたる受益者に対して交付する。ただし、上記書面をファンドのすべての受益者に対して交付したときは
公告することを要しない。また、約款を解約する場合には、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付する。
管理会社は、上記の運用報告書を、ファンドの知られたる受益者に対して交付する。
３ 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人としてファンドに登録され
ていなければならない。従って販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受
益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。
これらの日本の受益者は販売会社または販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社また
は販売取扱会社をして自己のために受益権を行使させることとなる。ファンド証券の保管を販売会社または
販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
a.分配請求権
受益者は、管理会社が各ポートフォリオに関して分配を決定した場合、管理会社の決定したファンドの
分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
b.買戻請求権
受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを、約款に従い、管理会社に請求する権利を有する。
c.残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、各受益者は管理会社に対し、その持分に応じて各ポートフォリオに関する
残余財産の分配を請求する権利を有する。
注）
約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる
請求権を生じせしめた事由発生日の5年後に失効する。
- 78 －14－
(2) 為替管理上の取扱い
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替
管理上の制限はない。
(3) 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内2丁目2番2号
丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
弁護士
平川純子
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
（i） 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業
協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、お
よび
（ii）日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに投資信託及び
投資法人に関する法律に基づく金融庁長官に対する届出に関する代理人は、
東京都千代田区丸の内2丁目2番2号
丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
弁護士
平川純子
である。
(4) 裁判管轄等
上記(3)（ii）の取引に関連して日本の受益者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が
有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所
東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番4号
- 79 －15－
第４ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1)
以下に記載されているファンドの平成17年（2005年）および平成16年（2004年）12月31日に終了した会計年度の
財務書類は、円貨換算額を除き「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号、その
改正を含む。）に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、その
改正を含む。）第127条第5項ただし書の規定の適用を受けて、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作成された
原文の財務書類の日本語訳である。なお、財務書類中に記載のある各名称は、以下の表に記載するとおり、平成18
年（2006年）6月30日までのファンドおよび各ポートフォリオの旧名称である（ただし、平成17年（2005年）3月末日
をもって償還されたシティファンド・マネー・プラス（円）を除く。）
以下に記載されているファンドの財務書類は、ルクセンブルグにおける監査人であるプライスウォーターハウス
クーパース・エス・エー・アール・エルの監査を受けており、その監査報告書が本書に含まれている。
(2)
ファンドの各ポートフォリオの原文の財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語訳の財務書類に
は、円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、平成18年（2006年）4月末日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行に
おける対顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=114.40円、1ユーロ=143.37円の為替レートで換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
(3)
以下に付されているファンドの平成16年（2004年）12月31日に終了した事業年度の監査済財務書類および監査報
告書は、平成17年（2005年）6月28日付有価証券届出書において開示されたファンドの上記事業年度の監査済財務書
類および監査報告書と（円貨換算額を除き）同一情報である。
(4)
電子開示システム EDINET にて開示されている監査報告書はその原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は代理人であるシティユーワ法律事務所が別途保管している。なお、監査報告書に記載のある「シティファ
ンド・インベストメント・シリーズ」は、平成18年（2006年）6月30日までの本ファンドの旧名称である。
旧名称
現名称
シティファンド・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
シティファンド・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
シティファンド・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド（米ドル）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド（ユーロ）
- 80 －16－
（訳文）
独立監査人の報告書
シティファンド・インベストメント・シリーズ受益者各位
私共は、2005年12月31日終了年度に係るシティファンド・インベストメント・シリーズおよび各サ
ブ・ファンドの、純資産計算書、損益および純資産変動計算書、投資有価証券およびその他の純資産
明細表ならびに注記から成る財務書類を監査しました。当該財務書類については、管理会社の取締役
会が責任を負います。私共の責任は、私共の監査に基づき、当該財務書類についての意見を表明する
ことです。
私共は、国際監査基準に従い、監査を行いました。これらの基準は、財務書類に重大な誤りがないこ
とを合理的に確証するために、監査を計画し実施することを要求しています。監査には、財務書類上
の金額や開示を裏付ける証明事項の試査ベースによる検証が含まれています。また、監査には、財務
書類全体の表示内容の査定に加え、管理会社の取締役会が財務書類を作成する上で適用した会計原則
および作成した重要な見積もりの評価も含まれています。私共は、私共が行った監査が、私共の意見
の合理的な根拠となるものと信じております。
私共は、添付の財務書類がルクセンブルグの法令および規制に準拠し、2005年12月31日現在のシティ
ファンド・インベストメント・シリーズおよび各サブ・ファンドの財政状態ならびに同日終了年度の
経営成績および純資産の変動についての真実かつ公正な見解を示していると考えます。
年次報告書に含まれる補足情報については、必要不可欠情報として検査を行いましたが、上記に記載
の基準に合致して行われる特定の監査手順の対象とはなっていません。従って、当該情報について
は、意見を表明いたしませんし、財務書類全体の流れに鑑みても、当該情報について特記すべき事項
はございません。
ルクセンブルグにて
2006年4月28日
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表者
ジョン・パークハウス
－17－
（訳文）
監査人の報告書
シティファンド・インベストメント・シリーズ受益者各位
私共は、2004年12月31日終了年度にかかるシティファンド・インベストメント・シリーズおよび各サ
ブ・ファンドの、純資産計算書、損益および純資産変動計算書、投資有価証券およびその他の純資産
明細表ならびに注記から成る財務書類を監査しました。当該財務書類については、管理会社の取締役
会が責任を負います。私共の責任は、私共の監査に基づき、当該財務書類についての意見を表明する
ことです。
私共は、国際監査基準に従い、監査を行いました。これらの基準は、財務書類に重大な誤りがないこ
とを合理的に確証するために、監査を計画し実施することを要求しています。監査には、財務書類上
の金額や開示を裏付ける証明事項の試査ベースによる検証が含まれています。また、監査には、財務
書類全体の表示内容の査定に加え、管理会社の取締役会が財務書類を作成する上で適用した会計原則
および作成した重要な見積もりの評価も含まれています。私共は、私共が行った監査が、私共の意見
の合理的な根拠となるものと信じております。
私共は、添付の財務書類がルクセンブルグの法令および規制に準拠し、2004年12月31日現在のシティ
ファンド・インベストメント・シリーズおよび各サブ・ファンドの財政状態ならびに同日終了年度の
経営成績および純資産の変動についての真実かつ公正な見解を示していると考えます。
年次報告書に含まれる補足情報については、必要不可欠情報として検査を行いましたが、上記に記載
の基準に合致して行われる特定の監査手順の対象とはなっていません。従って、当該情報については、
意見を表明いたしませんし、財務書類全体の流れに鑑みても、当該情報について特記すべき事項はご
ざいません。
ルクセンブルグにて
2005年4月21日
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表者
ジョン・パークハウス
－18－
－19－
－20－
－21－
シティファンド
・マネー（ユーロ）
19,073
—
133,035
—
—
—
—
—
その他の未収金および前払金
創業費
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
—
32,647
1,585,676
11,060,024
11,861,378
103,683,371
2,985
20,823
19,498
170,436
未払費用
—
5,497
38,341
87,138
761,698
未払配当金
227,709
—
—
—
—
投資有価証券購入未払金
—
24,153
168,465
22,223
194,258
ファンド証券買戻未払金
165,588
—
—
—
—
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
—
—
—
—
—
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
1,447,451
11
80
36,729
銀行借入／借越
321,059
負債
1,618,322
—
—
—
—
投資有価証券売却未収金
11,287,733
—
—
—
—
ファンド証券発行未収金
12,026,966
642
4,476
—
—
先物マージンおよびオプション保証金
105,130,822
—
—
—
資産合計
3,046
21,248
3,440
—
未収利息
30,069
—
未収配当金
—
2,419
—
16,873
—
—
—
—
—
—
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
1,593,142
11,112,101
12,023,526
105,100,753
—
注記2f,8
3,663
25,549
流動資産
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
1,589,479
11,086,552
70,000
千円
11,953,526
ユーロ
611,892
千円
104,488,861
米ドル
シティファンド
・マネー（米ドル）
2005年12月31日現在
資産
(841)
292,362
—
—
16,036
(5,865)
2,039,211
—
—
111,847
906,746
10,054
—
49,733
7,926,101
87,886
—
434,732
484,460,966
428,341
—
26,567,927
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
流動資産
未収利息
—
—
—
—
—
—
316,105
—
—
—
—
—
—
2,204,823
—
—
—
—
—
—
990,440
—
—
—
—
—
—
8,657,695
—
—
679,997
—
270,897
—
525,181,187
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
2
1,310
14
9,140
6
—
56
—
4,007
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
65
2,358
313,747
455
16,448
2,188,375
203
3,419
987,021
1,771
8,627,808
522,631,474
6,839
3,210
28,060
1,490,449
29,887
—
981
—
—
—
—
未払配当金
—
—
—
—
—
—
投資有価証券購入未払金
2,549,713
—
—
—
—
未払費用
—
—
—
—
—
1,055,257
注記2f,9
ファンド証券買戻未払金
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
7,708
53,765
23,907
208,976
12,773,059
未収配当金
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
注記2f,9
293,203
2,045,076
(2,608)
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
909,354
千円
(22,797)
ユーロ
7,948,898
千円
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
(1,393,392)
米ドル
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
485,854,358
円
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
純資産計算書
2005年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
(1) 貸借対照表
１．2005年12月31日終了事業年度の年次財務書類
－22－
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
その他の未収金および前払金
創業費
7,701
—
3,357
—
—
—
—
379,041
53,711
—
23,412
—
—
—
—
2,643,793
16,250
—
7,083
—
—
—
—
799,876
142,047
—
61,916
—
—
—
—
6,991,919
8,809,025
—
3,839,712
—
—
14
—
433,603,480
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
その他の未収金および前払金
創業費
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
—
1,143
377,897
—
7,975
2,635,818
—
2,481
797,394
6,970,231
416,988,650
1,243,698
未払費用
—
未払配当金
—
1,140
—
7,948
—
2,474
—
21,625
15,367,478
未払配当金
21,688
投資有価証券購入未払金
—
—
—
—
—
投資有価証券購入未払金
—
ファンド証券買戻未払金
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
16,614,830
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
—
—
—
—
—
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
その他の未払金
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
1
6
2
17
1,025
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
銀行借入／借越
3
21
5
46
2,629
負債
資産合計
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
銀行借入／借越
負債
資産合計
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
流動資産
23,765
165,759
50,150
438,376
27,185,829
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
注記2ｂ
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
—
859
—
5,989
—
1,812
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
—
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
15,838
投資有価証券時価
343,360
2,394,922
724,580
6,333,742
392,786,735
注記2ｂ
投資有価証券時価
—
未実現評価（損）益
17,964
125,295
37,908
982,165
投資有価証券取得原価
325,396
2,269,627
686,672
資産
331,362
千円
6,002,380
ユーロ
20,549,392
千円
372,237,343
米ドル
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
861,515,120
130,246,319
259,256
1,459,849
—
117,730,988
10,478,730
—
—
317,496
991,761,439
—
9,256,631
101,085,035
—
—
74,433
7,873,482
53,479,711
—
14,581,572
805,410,575
19,130,456
786,280,119
円
2,165
150,027
1,057,613
15,104
1,046,435
7,376,806
1,316
450,770
3,122,158
11,504
3,940,293
27,291,589
—
1,810
—
12,628
—
5,944
—
145,693
1,016,202
432,371
3,779,470
—
—
—
10,069
88,012
51,954
—
—
359
1,207,640
—
—
125,084
—
—
91
9,744
66,144
—
9,734
996,843
23,872
972,971
千円
—
2,501
8,423,241
—
—
872,457
—
—
637
67,962
461,355
—
67,892
6,952,938
166,503
6,786,435
ユーロ
—
—
1,070
3,572,927
—
1,662
371,239
1,144
—
273
28,916
196,601
—
17,221
2,955,871
69,701
2,886,170
千円
—
—
9,353
31,231,882
—
14,528
3,245,099
10,000
—
2,385
252,759
1,718,541
—
150,536
25,838,034
609,273
25,228,761
米ドル
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
・債券重視型（米ドル）
・債券重視型（円）
2005年12月31日現在
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
純資産計算書
2005年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－23－
流動資産
未収利息
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
その他の未収金および前払金
創業費
3,379
—
24,700
3,386
111
—
2,102
44,901
—
—
530,079
23,571
—
172,281
23,616
771
—
14,663
313,183
—
—
3,697,278
10,360
—
127,363
17,411
567
—
1,105
230,893
7,801
—
2,720,184
90,561
—
1,113,310
152,191
4,956
—
9,656
2,018,292
68,191
—
23,777,836
42,670,143
—
167,979,356
23,060,331
750,968
—
499,997
305,812,708
2,748,476
—
3,620,990,260
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
流動資産
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
未払配当金
473,757
3,304,438
2,432,010
21,258,826
3,251,594,824
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
3,317
56,321
23,136
392,840
829
288,175
7,249
2,519,010
345,667
369,395,436
未払費用
未払配当金
—
1,438
—
10,030
—
7,769
—
67,912
—
投資有価証券購入未払金
51,133
356,651
262,964
2,298,634
348,294,905
投資有価証券購入未払金
7,818,138
ファンド証券買戻未払金
—
—
14,394
125,825
9,910,367
ファンド証券買戻未払金
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
—
—
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
—
—
—
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
銀行借入／借越
433
3,023
銀行借入／借越
2,218
注記2f,9
19,390
負債
資産合計
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
3,026,359
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
投資有価証券時価
451,500
3,149,193
2,324,686
20,320,679
3,077,468,281
注記2ｂ
投資有価証券時価
注記2f,9
未実現評価（損）益
27,944
194,906
144,038
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
投資有価証券取得原価
423,556
2,954,287
2,180,647
資産
1,259,077
千円
19,061,602
ユーロ
190,041,626
千円
2,887,426,655
米ドル
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
2005年12月31日現在
6,810,463,802
639,904,929
45,117,198
22,070,102
—
526,563,180
26,662,770
—
—
19,491,679
7,450,368,731
—
—
480,539,543
55,468,990
—
2,565,527
34,236,697
291,209,702
—
63,248,923
6,523,099,349
646,078,567
5,877,020,782
円
72,025,558
6,193,036
12,290
274,120
—
5,616,009
183,977
—
—
106,640
78,218,594
—
26,409
5,124,142
—
—
27,270
365,187
3,007,798
—
216,959
69,450,829
6,869,961
62,580,868
米ドル
8,239,724
708,483
1,406
31,359
—
642,471
21,047
—
—
12,200
8,948,207
—
3,021
586,202
—
—
3,120
41,777
344,092
—
24,820
7,945,175
785,924
7,159,251
千円
6,840,521
579,999
15,893
22,403
—
531,554
—
—
—
10,149
7,420,520
—
—
485,112
—
—
2,588
34,566
284,182
—
34,445
6,579,627
651,532
5,928,095
ユーロ
980,725
83,154
2,279
3,212
—
76,209
—
—
—
1,455
1,063,880
—
—
69,551
—
—
371
4,956
40,743
—
4,938
943,321
93,410
849,911
千円
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
・バランス型（米ドル）
・バランス型（円）
純資産計算書
2005年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
・安定成長型（米ドル）
・安定成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－24－
未収利息
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
—
12,648
1,153
228
—
—
18,781
—
88,220
8,045
1,590
—
—
130,999
—
145,780
13,350
2,614
—
1,602
216,904
—
—
5,105,699
—
1,274,304
116,697
22,851
—
14,000
1,896,014
—
—
44,630,233
—
83,002,567
7,579,847
1,490,330
—
29,996
123,247,631
8,935,753
—
2,924,913,389
流動資産
未収利息
未収配当金
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
未払配当金
179
21,925
422,904
1,250
152,925
2,949,735
6,505
255,074
4,850,625
56,859
2,229,665
42,400,568
259,346
152,793,189
2,772,120,200
—
1,397
—
9,742
—
16,801
—
146,866
—
8,671,248
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
未払配当金
投資有価証券購入未払金
18,668
130,210
215,868
1,886,960
122,595,298
投資有価証券購入未払金
ファンド証券買戻未払金
792
5,522
注記2f,9
5,685
49,690
15,287,495
ファンド証券買戻未払金
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
—
—
銀行借入／借越
負債
—
—
—
—
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
6,201
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
444,828
3,102,660
889
創業費
—
—
資産合計
その他の未収金および前払金
—
—
未収配当金
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
—
89,290
銀行借入／借越
5,979,802
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
10,215
流動資産
1,144
7,978
7,895
69,011
13,938,516
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
投資有価証券時価
410,874
2,865,828
4,717,554
41,237,356
2,686,688,749
注記2ｂ
投資有価証券時価
注記2f,9
未実現評価（損）益
57,505
401,096
657,032
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
投資有価証券取得原価
353,369
2,464,732
4,060,521
資産
5,743,290
千円
35,494,066
ユーロ
374,569,999
千円
2,312,118,750
米ドル
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
2005年12月31日現在
—
—
1,203,384,961
27,227,871
1,788,740
4,225,727
—
16,888,501
15,789,907
367,512
2,183
57,578
—
222,015
43,514
—
—
1,108,019
42,222
3,216,884
16,157,419
—
—
1,230,612,832
8,151
326,465
3,200
—
10,809
10,176
308,794
—
5,820
15,484,004
2,718,595
12,765,409
米ドル
—
24,853,086
100,000
—
823,748
773,012
23,526,107
—
1,374,454
1,179,162,425
206,836,371
972,326,054
円
1,806,365
42,043
250
6,587
—
25,399
4,978
—
—
4,830
1,848,409
—
932
37,348
366
—
1,237
1,164
35,326
—
666
1,771,370
311,007
1,460,363
千円
2,567,880
62,669
10,697
9,398
—
35,654
—
—
—
6,920
2,630,549
368,157
8,985
1,534
1,347
—
5,112
—
—
—
992
377,142
—
—
—
7,566
—
717
—
252
233
7,153
—
224
360,996
63,505
297,491
千円
52,772
5,000
—
1,760
1,628
49,895
—
1,561
2,517,933
442,948
2,074,985
ユーロ
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
・株式重視型（米ドル）
・株式重視型（円）
純資産計算書
2005年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
・成長型（米ドル）
・成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－25－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
—
—
319,428
143,474
—
219
14,283
—
1,281
—
13,037,876
—
—
2,792,204
1,254,141
—
1,917
124,849
—
11,199
—
113,967,450
4,857,133
—
14,161,772
6,372,204
—
9,740
1,499,992
—
—
60,388
584,761,739
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
その他の未収金および前払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
6,358
12,721,626
111,203,024
569,927,148
その他の未払金
316,250
30,981
270,816
1,380,315
未払費用
55,580
—
—
—
2,764,426
265,326
2,319,283
11,784,115
投資有価証券購入未払金
1,580,599
投資有価証券購入未払金
11,568
101,120
—
ファンド証券買戻未払金
14,834,591
ファンド証券買戻未払金
2,017
17,627
89,562
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
未払配当金
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
—
—
—
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
未払配当金
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
銀行借入／借越
—
—
—
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
投資有価証券時価
銀行借入／借越
負債
資産合計
創業費
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
12,559,191
109,783,140
557,800,510
注記2ｂ
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
(248,589)
(2,172,981)
投資有価証券取得原価
12,807,780
111,956,121
資産
(11,040,764)
千円
568,841,274
米ドル
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,9
注記2f,8
注記2ｂ
円
1,020,204,748
2,753,244
902,752
1,849,775
—
—
—
—
—
717
1,022,957,992
108,571
—
—
—
24,168
—
5,695
13,033,119
—
12,460,772
997,325,667
60,354,189
936,971,478
シティファンド
・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
2005年12月31日現在
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
純資産計算書
2005年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
42,193,516
136,779
13,598
93,101
—
—
30,080
—
—
—
42,330,295
—
—
—
1,064
1,012
—
239
550,646
—
—
41,777,334
2,528,198
39,249,136
ユーロ
6,049,284
19,610
1,950
13,348
—
—
4,313
—
—
—
6,068,894
—
—
—
153
145
—
34
78,946
—
—
5,989,616
362,468
5,627,149
千円
シティファンド
・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
－26－
14,997
78,158
2,704,017
53,415
165
78,721,727
683,197
23,636,510
466,917
1,441
688,126,981
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
1,242
2,104
180,535
3,240,727
107,324
199,741
76,746
3,910,864
74,810,863
10,858
18,391
1,578,105
28,328,034
938,147
1,745,985
670,856
34,185,872
653,941,109
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
投資有価証券購入未払金
未払配当金
未払費用
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*注記2i を参照のこと。
純資産額
負債合計
その他の未払金
102,445
895,496
銀行借入／借越
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
14,371
未収利息
131,092
2,209,041
19,309,796
流動資産
先物マージンおよびオプション保証金
3,581
31,306
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
424,561
239,164
2,090,597
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
125,618
72,980,257
637,939,313
注記2ｂ
投資有価証券時価
3,711,194
3,906,458
34,147,364
未実現評価（損）益
未収配当金
69,073,799
603,791,949
投資有価証券取得原価
資産
米ドル
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
その他の費用
税金
保管受託手数料
通信および取引手数料
管理報酬
—
—
—
—
—
(704,633,632)
—
—
(447,594)
(19,909)
1,585,676
(3,121,951)
(138,864)
11,060,024
(3,370,582)
(283,723)
11,861,378
(29,463,127)
(2,480,093)
103,683,371
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*清算時の純資産額は、2005年3月31日現在で計算されている。
期末純資産額
149,994
(704,783,626)
500,682
(948,276)
3,492,235
(6,614,186)
(2,406,176)
—
(3,467,377)
6,140,109
—
(2,712,054)
(6,278,016)
3,911,162
1,269,944
315,468
53,496
28,577
238,950
633,453
5,181,106
—
192,131
4,988,975
2,728,523
21,790
—
—
(1,555)
7
(0)
1,430
21,908
19,168
3,811
175
587
642
13,953
41,076
—
1,491
39,585
円
707,039,808
(6,099,105)
151,987
—
—
(10,844)
51
(1)
9,973
152,808
133,698
26,584
1,224
4,093
4,478
97,319
286,506
—
10,403
276,103
千円
2,031,388
23,850,726
310,831
—
—
41,413
—
—
(56,395)
325,813
135,262
21,676
1,329
4,168
2,623
105,466
461,075
—
15
461,059
ユーロ
14,168,852
(53,313,853)
2,717,055
—
—
362,000
—
—
(492,961)
2,848,016
1,182,356
189,478
11,616
36,430
22,925
921,907
4,030,372
—
135
4,030,237
千円
15,204,851
シティファンド
・マネー・プラス（円）*
ファンド証券買戻支払金
注記12
注記6
注記5
注記4
米ドル
132,909,536
シティファンド
・マネー（ユーロ）
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
外国為替取引および外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
シティファンド
・マネー（米ドル）
2005年12月31日現在
千円
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
純資産計算書
連結*（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
(2) 損益計算書
－27－
注記12
注記12
(21,526)
(8,172)
(71,434)
(3,525,679)
先物契約
—
—
—
—
—
(18,808)
377,897
(131,184)
2,635,818
—
797,394
—
6,970,231
(18,179,686)
416,988,650
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
(27,839)
(6,909)
313,747
(194,173)
(48,193)
2,188,375
(264,035)
(25,682)
987,021
(2,308,001)
(224,493)
8,627,808
(115,486,722)
(7,025,178)
522,631,474
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
(19,260)
(134,341)
(180,328)
(1,576,294)
(62,640,346)
ファンド証券買戻支払金
配当金
26,368
(45,628)
183,913
(318,254)
83,749
(264,077)
732,075
(2,308,369)
61,490,240
(124,130,586)
ファンド証券発行手取金
22,219
(50,057)
154,976
(349,149)
80,512
(344,548)
703,779
(3,011,780)
30,906
215,568
(61,031)
(533,484)
32,349,209
営業活動による純資産の純増減
8,110
56,569
43,094
376,699
2,254,505
42,310,070
1,202
8,384
2,738
23,933
1,397,292
先物契約
—
—
—
—
—
(157,796,792)
1,741
12,143
4,695
41,041
2,104,412
外国為替先渡取引
(13,782)
(96,129)
102,672
897,483
3,810,970
ファンド証券買戻支払金
(41,424)
(288,930)
(122,235)
(1,068,491)
(51,234,768)
投資有価証券
(34,530)
(240,848)
(138,783)
(1,213,142)
(67,759,042)
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
1,791
(3,086)
12,491
4,269
37,315
1,707,489
外国為替取引および外国為替先渡取引
(2,402)
(16,757)
22,258
194,563
(41,820,853)
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
60,954
425,149
32,810
286,799
70,562,666
投資有価証券の売却
50,716
353,742
29,504
9,729
67,857
24,865
217,353
11,337,797
257,904
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
985
6,564
6,873
45,785
2,056
15,982
17,968
139,707
940,885
7,462,824
93,876,155
8,109
56,561
27,444
239,891
14,147,275
費用合計
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
789
5,740
5,505
40,033
2,501
19,043
その他の費用
その他の費用
費用合計
21,863
1,333
462
4,035
227,089
注記6
税金
169
1,179
560
4,897
294,868
注記6
税金
166,464
118
191
823
290
2,532
137,139
注記5
保管受託手数料
106
741
353
3,087
178,698
注記5
保管受託手数料
9,741,532
248
1,730
599
5,235
372,506
1,248,688
5,022
35,026
12,577
109,937
5,785,205
注記4
通信および取引手数料
管理報酬
218
1,522
管理報酬
497
113,642
40,848
357,060
18,800,621
4,341
—
16,293
—
—
—
—
320,633
費用
収益合計
856
5,974
2,195
19,184
988,275
通信および取引手数料
13,849
96,594
46,487
406,355
23,888,807
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
4,457
—
—
—
—
—
—
15,436
—
107,668
—
38,653
—
337,876
千円
385,060
—
ユーロ
2,685,775
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
17,812,346
千円
1,038,753
31,086
240
1,677
801
7,004
407,920
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
米ドル
9,080,009
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
15,132
13,608
94,917
45,686
399,351
23,480,887
収益
期首純資産額
円
465,459,473
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
132,276
注記4
—
—
—
—
340,385
2,374,172
1,233,644
10,783,603
—
642,888,869
千円
ユーロ
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
千円
米ドル
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
7,698,645
費用
収益合計
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
円
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
－28－
税金
554
2,542
14,354
29,740
3,866
17,729
100,121
207,433
1,669
7,504
46,668
85,264
14,591
65,598
407,936
745,311
484,870
2,192,215
12,315,262
26,020,817
注記6
税金
注記12
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
39,585
276,107
136,437
1,192,629
2,938,421
257,321,986
営業活動による純資産の純増減
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
473,757
3,304,438
2,432,010
21,258,826
3,251,594,824
期末純資産額
1,057,613
7,376,806
27,291,589
3,122,158
861,515,120
—
—
—
配当金
—
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
—
62,116
(60,297)
1,819
433,255
(420,569)
12,686
336,155
582,665,378
(744,380,871) (10,837,461) (1,239,806)
(161,715,493) (7,899,040) (903,650)
ファンド証券発行手取金
113,615
(353,075)
(239,460)
—
792,458
5,089,414
67,415,918
ファンド証券発行手取金
—
(2,462,685)
(1,670,227)
—
58,317
406,762
145,741
1,273,960
33,468,995
営業活動による純資産の純増減
(64)
—
—
—
—
先物契約
(449)
78,018
681,974
外国為替先渡取引
582,229
—
—
—
—
—
(5,112)
(35,656)
(109,707)
(958,974)
(57,524,529)
102,300,036
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
(359,851,119) (12,434,032) (1,422,453)
(840,224)
(292,435,201) (7,344,618)
—
—
—
(3,076)
(21,457)
123,829
1,082,419
42,064,696
外国為替先渡取引
先物契約
(72,662)
(506,813)
(240,923)
(2,105,974)
(71,061,219)
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
22,991
200,974
外国為替取引および外国為替先渡取引
(98,450)
(686,682)
34,211
299,043
(144,507,523)
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
67,657
(28,511)
471,905
(198,864)
110,220
963,464
513,904,261
(355,142,559)
投資有価証券の売却
202,765
1,414,281
5,616
39,171
34,914
305,191
53,784,777
143,362
8,517
59,406
57,234
500,297
51,635,259
1,253,161
1,015
213
147
297
6,845
14,133
—
234
7,079
1,488
1,027
2,069
47,743
2,118
11,781
6,032
1,328
921
1,298
47,656
98,577
—
1,633
千円
432,353
52,725
11,605
8,047
11,343
416,577
92,148
—
1,526
82,172
14,772
3,015,645
ユーロ
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
6,637,712
951,101
1,092,210
1,221,888
41,732,348
805,488
—
13,337
76,285
14,337
3,199,223
千円
180,952,224
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記6
注記5
注記4
105,420,036
—
1,738,730
666,826
125,325
27,965,237
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
注記12
保管受託手数料
381
2,654
1,141
9,977
327,166
注記5
保管受託手数料
その他の費用
通信および取引手数料
管理報酬
569
3,968
1,368
11,958
管理報酬
598,897
費用
収益合計
通信および取引手数料
44,094
307,554
131,931
1,153,247
38,336,079
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
10,309
—
—
—
—
—
71,904
718
5,005
2,156
18,842
624,987
87,924,790
15,756,516
3,155,988,331
円
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
34,985
41,054
286,350
122,608
1,071,751
35,697,171
収益
期首純資産額
305,812
注記4
2,322
16,199
7,168
62,654
2,013,921
1,238,756
8,640,271
3,816,641
33,362,247
1,120,481,326
8,712,114
費用
収益合計
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
千円
ユーロ
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
千円
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
－29－
税金
484
2,113
20,913
6,492
3,377
14,736
145,870
45,282
4,546
21,306
213,021
57,040
39,739
186,245
1,862,076
498,600
3,225,069
14,309,698
146,756,666
45,368,994
注記6
税金
—
—
—
—
—
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
—
980,725
—
6,840,521
—
8,239,724
—
72,025,558
—
6,810,463,802
54,634
(231,669)
(177,035)
381,069
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
(1,615,880)
(1,234,811)
3,150,860
464,045,047
ファンド証券発行手取金
360,458
137,498
959,041
584,009
5,104,972
890,947,713
営業活動による純資産の純増減
(2,071,443,539) (39,746,910) (4,547,047)
(1,607,398,492) (36,596,050) (4,186,588)
営業活動による純資産の純増減
—
—
—
—
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
先物契約
外国為替先渡取引
—
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
(724)
(5,049)
195,620
1,709,964
160,456,505
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
16,988
118,493
(123,983)
(1,083,768)
投資有価証券
73,741,000
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
外国為替取引および外国為替先渡取引
(46,920)
(327,265)
44,636
390,178
(540,226,180)
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
投資有価証券の売却
161,661
1,127,580
410,696
3,589,998
1,151,607,394
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
注記12
保管受託手数料
343
2,391
3,248
28,395
2,380,920
注記5
保管受託手数料
その他の費用
通信および取引手数料
管理報酬
618
4,311
3,416
29,857
管理報酬
2,572,560
費用
収益合計
通信および取引手数料
27,405
191,152
270,061
2,360,676
192,125,660
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
17,356
—
—
—
—
—
受取預金利息
121,055
468
3,261
4,618
40,371
3,287,539
注記12
注記6
注記5
注記4
1,160,132
3,510,518
—
486,148
1,754,183
—
84,735
1,156,516
28,936
979,943
101,475
21,648
15,855
19,594
821,371
1,008,879
—
18,061
464,708
526,110
53,810,240
米ドル
132,719
401,603
—
55,615
200,679
—
9,694
132,305
3,310
112,105
11,609
2,477
1,814
2,242
93,965
115,416
—
2,066
53,163
60,187
6,155,891
千円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（米ドル）
2,772,120,200
—
42,400,568
—
4,850,625
—
(581,573,963) (16,080,322) (1,839,589)
(423,307,880) (14,920,190) (1,706,870)
158,266,083
482,989,686
—
32,286,881
174,824,567
—
(108,329,626)
383,061,913
1,145,951
55,552,185
5,447,824
1,255,316
933,771
1,410,104
46,505,170
56,698,136
—
1,022,905
26,043,917
29,631,314
2,712,438,394
円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
180,505
19,042
132,815
184,628
1,613,881
131,826,980
収益
期首純資産額
1,577,840
注記4
7,896
55,076
千円
1,020,263
80,815
ユーロ
7,116,291
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
706,424
千円
11,842,303
57,011,141
米ドル
103,516,636
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
124,268,419
費用
収益合計
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
円
7,526,914,581
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
2,949,735
—
(1,021,633)
(647,601)
374,032
543,759
—
(1,180)
179,015
—
(75,398)
438,834
2,488
61,347
6,919
1,423
1,026
2,831
49,148
63,835
—
1,149
30,273
32,413
3,053,577
ユーロ
422,904
—
(146,472)
(92,847)
53,625
77,959
—
(169)
25,665
—
(10,810)
62,916
357
8,795
992
204
147
406
7,046
9,152
—
165
4,340
4,647
437,791
千円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
－30－
その他の費用
—
—
—
—
—
注記12
(1,724)
(12,028)
(280)
(2,451)
(10,623,085)
40,923
45
—
76,953
79,464
(106,161)
(26,697)
—
368,157
285,433
314
—
536,746
554,261
(740,472)
(186,211)
—
2,567,880
148,094
3,905
—
180,908
133,135
(784,193)
(651,058)
—
1,806,365
1,294,532
34,134
—
1,581,364
1,163,768
(6,854,835)
(5,691,067)
—
15,789,907
3,006,861
—
270,454,117
85,217,274
(356,050,521)
(270,833,247)
—
1,203,384,961
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
120,932,672
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
40,569
282,970
44,209
386,439
166,175,801
(2,859)
(19,943)
(15,020)
(131,290)
(9,038,132)
外国為替取引および外国為替先渡取引
797
8,229
5,562
57,394
4,343
48,080
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
37,966
165
931
8,137
576,531
注記6
税金
420,278
122
854
1,150
700
6,123
427,343
注記5
保管受託手数料
2,517,299
464
3,238
28,356,797
6,680
46,590
1,626
管理報酬
40,479
—
5,369
—
37,451
—
33,060
—
288,988
—
19,318,665
14,213
106
739
629
5,498
373,919
353,839
695
4,849
3,667
32,053
2,383,683
939,535
4,568
31,863
28,764
251,437
16,561,063
千円
317,901
ユーロ
2,217,345
千円
2,276,515
米ドル
19,899,610
23,896,089
注記4
円
1,203,764,091
通信および取引手数料
費用
収益合計
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
1,848,520
9,741,050
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
111,203,024
12,721,626
—
—
—
569,927,148
247,680
2,165,035
16,903,436
配当金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
2,937,748
(2,690,068)
25,679,612
(23,514,577)
119,611,066
(102,707,630)
ファンド証券買戻支払金
85,683
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
748,979
—
(2,741)
(23,960)
(122,750)
先物契約
(17,673,905)
(226,502)
—
投資有価証券
(1,979,915)
1,543
10,157
1,318,715
—
177
—
(10,028,951)
(48,340)
(422,552)
79,556,720
(105,123,237)
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
外国為替取引および外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記12
211,471
266,138
1,516,636
363,090
6,531
30,446
57,091
302,490
注記6
税金
3,173,863
3,720
32,520
170,140
注記5
保管受託手数料
16,715,441
1,557
13,614
その他の費用
169,216
1,479,157
574,561
5,022,383
26,456,491
169,752
9
13,694
80
119,701
2,078
632,870
—
560,858
—
4,902,602
108,289,010
—
千円
12,388,263
米ドル
25,821,543
570,697,617
7,582,032
注記4
円
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
通信および取引手数料
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
損益および純資産変動計算書
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－31－
1,779
—
1,779
12,410
—
12,410
211,029
—
211,029
注記4
—
—
その他の費用
—
—
—
注記12
—
—
—
—
126,423
2,746,652
(633,399)
2,113,254
—
6,049,284
—
—
881,794
19,157,789
(4,417,930)
14,739,859
—
42,193,516
12,747,956
—
(6,805,675)
841,631,553
(88,007,269)
753,624,284
—
1,020,204,748
外国為替先渡取引
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
146,430
1,021,346
44,845,038
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
56,978
397,416
(7,936,557)
(47,696,873)
(76,985)
(536,968)
(8,765,239)
外国為替取引および外国為替先渡取引
11,812
78,764
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
82,391
65
451
5,389
注記6
税金
549,378
1,838
12,819
258,034
注記5
保管受託手数料
8,976,268
1,178
8,214
277,340
通信および取引手数料
1,249,909
63,872
445,503
管理報酬
7,185,596
費用
収益合計
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
受取預金利息
—
—
—
3,809,608
—
26,571,863
投資有価証券にかかる受取利息
273,386,139
千円
受取配当金
収益
期首純資産額
円
ユーロ
28,373
14,311
2,403,739
248,014
125,097
21,011,703
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
注記4
329,647
投資有価証券にかかる受取利息
2,031,407
84,548,097
2,881,534
千円
739,056,796 **
17,757,058
受取配当金
注記12
(14,335)
(125,303)
897,092
2,376
4,268,367
7,841,709
20,771
37,310,903
外国為替先渡取引
営業活動による純資産の純増減
(13,628,490)
(377,112)
74,810,863
(119,130,158)
(3,296,432)
653,941,109
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
* 注記 2i を参照のこと。
**期首残高は 2005 年 12 月 31 日現在の為替レートを用いて合算された。2004 年 12 月 31 日現在の為替レートを用いて合算した場合の純資産
額は、773,937,542 米ドル（88,538,455 千円）であった。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
13,197,020
(26,825,510)
115,358,564
(234,488,722)
ファンド証券発行手取金
先物契約
(342,447)
(2,993,415)
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
4,026,379
(1,360,246)
35,195,618
(11,890,261)
1,059,548
9,261,784
外国為替取引および外国為替先渡取引
1,344,191
11,749,919
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
29,127
166,450
注記6
税金
1,454,985
25,725
224,866
注記5
保管受託手数料
その他の費用
27,532
240,666
254,603
1,095,357
9,574,799
通信および取引手数料
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
連結（米ドル）*
米ドル
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
損益および純資産変動計算書
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－32－
2005 年
2004 年
2003 年
2005 年
2004 年
2003 年
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
－
－
－
－
15,232 円
－
－
－
－
－
－
106.24
15,074 円
－
－
15,131 円
－
－
313,747
340,385
551,945
千円
20,734.957
11,186 円
－
－
－
－
105.14
－
－
105.54
2,188,375
2,374,172
3,849,796
ユーロ
88,119.342
－
－
11,036 円
－
－
11,201 円
－
－
987,021
1,233,644
1,761,204
千円
60,804.195
97.78
－
－
－
－
8,811
96.47
－
－
－
－
－
－
8,679
97.91
8,627,808
10,783,603
15,395,142
8,595
522,631,474
642,888,869
798,731,822
円
米ドル
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
－
－
2005 年
2004 年
2003 年
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,881
円
－
－
－
15,619 円
15,491 円
－
16,301 円
16,088 円
－
17,217 円
16,908 円
－
1,057,613
1,238,756
1,448,223
千円
31,263.303
30,717.324
－
108.94
108.05
－
113.70
112.21
－
120.09
117.93
7,376,806
8,640,271
10,101,296
ユーロ
72,961.919
152,250.362
－
－
12,829 円
12,657 円
－
13,440 円
13,194 円
－
14,084 円
13,758 円
－
3,122,158
3,816,641
4,717,464
千円
41,785.159
40,500.476
112.14
110.64
－
－
9,956
9,820
117.48
115.33
－
－
10,214
10,023
123.11
120.26
27,291,589
33,362,247
41,236,574
米ドル
10,592
10,343
861,515,120
1,120,481,326
1,472,900,347
円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
－
－
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
27,366.630
13,677 円
－
－
－
－
－
－
95.40
13,385 円
－
－
13,809 円
－
－
377,897
385,060
515,544
千円
68,376.496
11,947 円
－
－
－
－
93.36
－
－
96.32
2,635,818
2,685,775
3,595,900
ユーロ
－
－
－
－
12,398 円
－
－
11,662 円
－
－
797,394
1,038,753
1,187,088
千円
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
42,687.440
104.43
－
－
－
－
9,572
108.37
－
－
－
－
9,486
101.94
－
－
6,970,231
9,080,009
10,376,643
米ドル
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
9,768
416,988,650
465,459,473
570,868,593
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,756
－
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
－
－
－
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
2005 年
2004 年
2003 年
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
－
－
－
—
707,093,808
722,672,296
－
－
14,516 円
－
－
14,470 円
－
－
14,475 円
－
－
1,585,676
2,031,388
3,039,603
円
シティファンド
・マネー・プラス（円）
109,544.657
－
－
101.25
－
－
100.93
－
－
100.96
11,060,024
14,168,852
21,201,109
千円
シティファンド
・マネー（ユーロ）
ユーロ
－
－
11,530 円
－
－
11,513 円
－
－
11,524 円
－
－
11,861,378
15,204,851
21,596,520
千円
1,029,321.307
－
－
100.79
－
－
100.64
－
－
100.73
103,683,371
132,909,536
188,780,772
米ドル
シティファンド
・マネー（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産情報
2005年、2004年および2003年12月31日現在
－33－
11,347
11,097
12,753
9,991
9,819
11,161
9,651
9,533
10,715
415,822.303
124,280.335
55,911.092
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
6,810,463,802
7,526,914,581
7,985,091,222
円
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
2005 年
2004 年
2003 年
86,576.159
54,971.062
147,513.597
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
9,538
9,414
10,636
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
9,812
9,636
10,998
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
3,251,594,824
3,155,988,331
2,244,373,685
10,611
10,369
11,951
2005 年
2004 年
2003 年
円
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（円）
－
11,627 円
11,538 円
－
11,910 円
11,759 円
－
13,656 円
13,415 円
－
980,725
1,020,263
1,238,362
千円
－
－
81.10
80.48
－
83.07
82.02
－
95.25
93.57
6,840,521
7,116,291
8,637,526
ユーロ
60,365.288
11,655.950
12,113 円
11,965 円
－
12,970 円
12,748 円
－
13,855 円
13,551 円
－
8,239,724
11,842,303
14,012,319
千円
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
434,224.443
164,080.890
－
105.88
104.59
－
113.37
111.43
－
121.11
118.45
72,025,558
103,516,636
122,485,307
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
－
13,533 円
13,438 円
－
13,991 円
13,824 円
－
15,375 円
15,114 円
－
473,757
432,353
528,929
千円
－
－
94.39
93.73
－
97.59
96.42
－
107.24
105.42
3,304,438
3,015,645
3,689,261
ユーロ
17,333.450
13,712.214
11,943 円
11,793 円
－
12,630 円
12,409 円
－
13,332 円
13,034 円
－
2,432,010
3,199,223
3,488,469
千円
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
82,856.267
101.845.650
－
104.40
103.09
－
110.40
108.47
－
116.54
113.93
21,258,826
27,965,237
30,493,606
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
2005 年
2004 年
2003 年
2005 年
2004 年
2003 年
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
187,600.761
36,217.317
10,462.723
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
－
－
－
8,609 円
8,541 円
－
8,658 円
8,538 円
－
10,843 円
10,639 円
－
368,157
317,901
402,099
千円
26,922.948
7,163.020
－
60.05
59.57
－
60.39
59.55
－
75.63
74.21
2,567,880
2,217,345
2,804,627
ユーロ
128,801.700
35,406.980
－
－
9,249 円
9,135 円
－
10,076 円
9,900 円
－
11,053 円
10,806 円
－
1,806,365
2,276,515
2,328,516
千円
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
91,375.290
28,145.093
80.85
79.85
－
－
7,784
7,689
88.08
86.54
－
－
8,132
7,990
96.62
94.46
15,789,907
19,899,610
20,354,165
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
－
10,151 円
10,072 円
－
10,290 円
10,158 円
－
12,363 円
12,145 円
－
422,904
437,791
570,848
千円
－
－
70.80
70.25
－
71.77
70.85
－
86.23
84.71
2,949,735
3,053,577
3,981,642
ユーロ
29,705.857
4,581.448
11,466 円
11,327 円
－
12,375 円
12,162 円
－
13,421 円
13,125 円
－
4,850,625
6,155,891
6,525,258
千円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
319,377.168
42,985.117
－
100.23
99.01
－
108.17
106.31
－
117.32
114.73
42,400,568
53,810,240
57,038,970
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・成長型（米ドル）
10,122
9,896
1,203,384,961
1,203,764,091
1,270,235,355
円
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（円）
9,461
9,344
11,504
9,833
9,662
12,028
11,752
11,491
14,461
2,772,120,200
2,712,438,394
2,853,531,347
円
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
－34－
2005 年
2004 年
2003 年
2005 年
2004 年
2003 年
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
円
－
－
円
113,456.118
270,611.932
－
－
－
－
14,498 円
14,467 円
－
15,358 円
15,250 円
－
15,885 円
15,695 円
－
6,049,284
3,809,608
1,766,670
千円
47,948.862
51,312.280
101.12
100.91
－
－
9,913
9,892
107.12
106.37
－
－
10,251
10,178
110.80
109.47
42,193,516
26,571,863
12,322,451
10,342
10,218
1,020,204,748
273,386,139
169,514,975
ユーロ
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
215,033.722
852,206.793
－
－
11,605 円
11,581 円
－
11,899 円
11,815 円
－
12,035 円
11,891 円
－
12,721,626
12,388,263
4,756,425
千円
14,811.219
43,488.560
101.44
101.23
－
－
10,073
10,052
104.01
103.28
－
－
10,115
10,039
105.20
103.94
111,203,024
108,289,010
41,577,144
米ドル
シティファンド・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
9,867
9,745
569,927,148
570,697,617
319,781,610
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
シティファンド・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
レクト・安定成長型（円））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
ィセレクト・債券重視型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・債券重視型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
レクト・債券重視型（円））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
シティファンド・シティセテクト・シリーズ：
ーバル・ボンド・プラス（ユーロ））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グロ
ーバル・ボンド・プラス（米ドル））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グロ
ル・ボンド・プラス（円））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバ
ボンド（ユーロ））
－シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・
ボンド（米ドル））
－シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・
ド（円））
－シティファンド・グローバル・ボンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボン
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ：
－シティファンド・マネー（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ））
－シティファンド・マネー（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル））
シティファンド・マネー・シリーズ：
2005年12月31日現在、27本のサブ・ファンドがある。
応するように異なる「クラス証券」を設けている。
特定のサブ・ファンドにおいて、管理会社は、異なる購入・買戻しの条件および／もしくは報酬・手数料あるいは投資家層に対
ている。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
ァンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティインターナショナル・シリーズを募集し
ファンドは、現在4つの異なるインベストメント・シリーズであるシティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ、シティフ
る投資信託「UCITS」である。
2002年12月20日付のルクセンブルグの投資信託に関する法律パート II に規定されている譲渡性のある有価証券を投資対象とす
よって、ルクセンブルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。ファンドは、
法人であるシティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エス・エイ（以下「管理会社」という。）に
シティファンド・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された
1. ファンドの種類
2005年12月31日現在の財務諸表に対する注記
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－35－
よる取引は、各取引日の実効為替レートでサブ・ファンドの各表示通貨に換算される。サブ・ファンドの表示通貨以外の通貨建
財務諸表および会計記録は、関連する各サブ・ファンドの表示通貨で表示されている。サブ・ファンドの表示通貨以外の通貨に
a) 外国通貨
本ファンドの会計方針は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠している。
2. 重要な会計方針の要約
いる。ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託の資産から分離されて
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
シリーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ））
－シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・
リーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円））
－シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シ
シリーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル））
－シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・
リーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円））
－シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シ
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ：
ィセレクト・株式重視型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・株式重視型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
レクト・株式重視型（円））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・成長型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・成長型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
ト・成長型（円））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレク
ィセレクト・バランス型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・バランス型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
レクト・バランス型（円））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
ィセレクト・安定成長型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・安定成長型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
7.753260
0.579425
0.844309
6.298459
1.315250
1.165101
1.362676
117.274952
1,005.025126
10.726736
6.767548
3.255452
南アフリカ・ランド
台湾ドル
タイ・バーツ
シンガポール・ドル
6.321992
32.824553
41.025641
1.663700
スウェーデン・クローナ 7.953551
ポーランド・ズロチ
ニュージーランド・ドル 1.459215
ノルウェー・クローネ
マレーシア・リンギット 3.779504
メキシコ・ペソ
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
「投資有価証券にかかる未実現評価（損）益の純増減」に計上される。
年度末に保有している有価証券の取得原価と決算日における時価との間に生じた差異の変動は、損益および純資産変動計算書の
に計上される。
決算日に保有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」
準を使用することができる。当該基準について、監査人による検査を受ける可能性がある。
計について正確な評価を行うため、投資顧問会社の助言に基づき、監査人による検証が可能な他の一般に認められている評価基
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会社はファンドの資産合
資産価格に基づき評価される。
基礎となる UCI および UCITS（ターゲット・ファンド）の受益証券またはファンド証券は、直近の入手可能な１口当たりの純
重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。
基づく価値は順次、買戻（償還）価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に
流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に
従い、また合理的に予測しうる売値に基づいて、管理会社により誠実に評価される。
評価されるが、かかる時価が入手できない場合には、適切な投資顧問会社の助言によって管理会社が決定する慎重な評価方法に
証券取引所に上場されておらず、またその他の規制ある市場でも取引されていない有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき
上場有価証券およびその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき評価される。
b) 投資有価証券
韓国ウォン
日本円
インドネシア・ルピア 9,825.112989
香港ドル
英国ポンド
ユーロ
デンマーク・クローネ
スイス・フラン
カナダ・ドル
1米ドル＝ オーストラリア・ドル
利用された2005年12月31日現在の主な為替レート：
される。
ての資産および負債は、各決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資産変動計算書に計上
－36－
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
g) 買戻および売戻条件付売買契約
いる。
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されて
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。
購入済オプションは、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプション
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
売買差益はすべて「先物マージンおよびオプション保証金」に含まれている。
先物にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「未決済先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。
未決済の先物契約は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物
現（損）益」の項目に開示されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替取引および外国為替先渡取引にかかる正味実
評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に開示されている。
渡取引の未実現評価損益は、契約レートと契約を終了するレートとの間の差異として計算される。これらの取引にかかる未実現
未決済の外国為替先渡取引は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。未決済の外国為替先
外国為替先渡取引
f) 金融商品
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、加重平均法による原価に基づき決定される。
異で構成されている。
実現損益は、年度中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
e) 実現損益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
d) 配当金による収益
受取利息は発生主義で、還付されない源泉徴収額を控除して認識される。
c) 受取利息
損益上は、サブ・ファンドにおける名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および費用の比
に基づくサブ・ファンドへの配賦が0.50未満の端数である場合がある。
ファンドに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率
2005年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持分比率に基づいて、サブ・
分を示す名目ベースのプール持分を受取る。
べて、または一部が資産プールに移転される。その引換えに、サブ・ファンドは、資産プールおよび負債プールに対する比例持
術を用いているサブ・ファンドでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のす
資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、シティセレクト・ポートフォリオおよびシティ Sicav と共に共同投
3. 資産のプーリング
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用は資本化され、5年間にわたり定額法で償却される。
j) 創業費
このため、各サブ・ファンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
連結の純資産計算書ならびに連結の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
i) 連結の数値
負のポジションは、ファンドの TBA（To Be Announced）証券販売契約を反映している。
当該取引のカバーとして保有される。
約が未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺する TBA 購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、
は決済日より前に契約を解除することもできる。TBA 販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA 販売契
サブ・ファンドは通常、有価証券の取得を意図して TBA 購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、サブ・ファンド
いが、当該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
価証券が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参考にしている。購入時に具体的な有価証券名は示されな
TBA のポジションは、モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック）から将来、固定価格で有
h) モーゲージ関連証券（TBA）
有価証券は値洗いされる。
引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は経過利子を加え、負債として計上される。当該
有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該取
売戻条件付売買契約のもとで、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当該
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の2関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
－37－
の関連会社に対して支払われる。販売会社が顧客のために手配したクラスＢ証券の申込みについて、クラスＢ証券の販売が決定
1.40％
1.40％
0.90％
0.90％
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1.15％
―
―
1.15％
―
―
1.00％
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
が年率0.01%まで引下げられる。
関投資家に限られているクラスＳ証券ならびにシティファンド・マネー（米ドル）およびシティファンド・マネー（ユーロ）に関しては、税率
あれば）には年次税は課税されない。投資信託に関する2002年12月20日法第129条第2項 a および d に定められているように、機
の税金が各四半期末に支払われるが、ルクセンブルグにおけるその他の投資信託に投資されているファンドの資産の一部（もし
ファンドの資産は、ルクセンブルグ大公国において「年次税」の課税対象となっており、ファンドの純資産額に基づいて年率0.05％
6. 税金
保管受託銀行は、平均純資産額に基づく保管受託手数料を各サブ・ファンドに賦課する。
5. 保管受託手数料
1.40％
1.40％
0.90％
0.90％
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
2.35％
1.85％
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
2.35％
2.35％
1.85％
1.85％
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
2.25％
1.75％
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
2.25％
1.75％
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
2.25％
2.25％
1.75％
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
2.25％
2.25％
1.75％
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
1.75％
2.00％
1.50％
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
1.75％
2.00％
1.50％
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
2.00％
1.50％
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
1.50％
1.00％
―
1.30％
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
―
1.30％
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.50％
―
1.30％
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
1.50％
―
1.30％
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.00％
―
1.30％
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
1.00％
―
1.30％
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
―
0.75％
シティファンド・マネー（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
―
0.75％
シティファンド・マネー（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
1,033,885,145
571,444,546
136,037
327,790
695,469
86,963,303
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
3,887,016
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
881,908,610
3,002,140
12,220,042
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
4,001,844,215
2,054,430
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
5,100,787
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
2,699,798,045
5,917,338
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
8,478,813
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
922,595,714
130,047
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
343,912
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1,083,352
21,327,670
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
5,990,683
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
878,925,405
サブ・ファンド
通貨建契約額
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
サブ・ファンド
2005年12月31日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
8. 外国為替先渡取引
れている。
調達にかかる手数料は日次ベースで発生し、毎月支払われ、また管理報酬に関する注記4に記載されている年率の上限に含めら
資金調達にかかる手数料は、クラスＢ証券の販売手数料の支払としてファンドから引受人に支払われる報酬の一部である。資金
するごとに、販売会社は販売手数料を受取ることができる。クラスＢ証券の販売手数料は、引受人から販売会社に支払われる。
て販売に関連したサービスを提供する過程で発生した費用を支払うためにレッグ・メイソン・インク（以下「引受人」と言う。）
ドの各クラスの平均純資産額に基づいて計算される下記の年率を上限として毎月支払われる。
クラスＡ証券 クラスＢ証券 クラスＳ証券
た場合には条件付後払申込手数料（CDSC）を支払うこととなっている。CDSC は販売会社によって集められ、ファンドに対し
/または日本における代行協会員に対して支払われる。これらの管理報酬は日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファン
クラスＢ証券は当初申込手数料なしで募集されている。ただし、クラスＢ証券では、当該証券が購入日から4年以内に償還され
7. 資金調達にかかる手数料
各サブ・ファンドは管理報酬を毎年度支払っている。この報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、仲介業者および
4. 管理報酬
例配賦を決定することになる。損益の配賦は参加している各サブ・ファンドの会計記録に計上される。
－38－
シティファンド・
シティインターナショナル・
米国債券ファンド（米ドル）
シティファンド・
シティインターナショナル・
米国債券ファンド（円）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
ユーロ
Euro Schatz 2 Year 6% 8/Mar/2006
ユーロ
Euro Schatz 2 Year 6% 8/Mar/2006
米ドル
米ドル
米ドル
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
米ドル
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
米ドル
米ドル
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
US 2 Year Note 6% 31/Mar/2006
米ドル
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
米ドル
米ドル
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
US 2 Year Note 6% 31/Mar/2006
米ドル
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
英国ポンド
ユーロ
Euro Schatz 2 Year 6% 8/Mar/2006
UK 10 Year Long Gilt 6% 29/Mar/2006
ユーロ
Euro Bund 10 Year 6% 8/Mar/2006
米ドル
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
ユーロ
米ドル
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
Euro Bobl 5 Year 6% 10/Mar/2006
米ドル
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
英国ポンド
ユーロ
UK 10 Year Long Gilt 6% 29/Mar/2006
ユーロ
米ドル
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
Euro Bund 10 Year 6% 8/Mar/2006
米ドル
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
Euro Bobl 5 Year 6% 10/Mar/2006
米ドル
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
英国ポンド
ユーロ
Euro Bund 10 Year 6% 8/Mar/2006
UK 10 Year Long Gilt 6% 29/Mar/2006
ユーロ
通貨
Euro Bobl 5 Year 6% 10/Mar/2006
銘柄
(1,498)
(30,701)
(17,627)
合計
15,725
(2,742,135)
5,251,390
5,098,633
(1,153)
(89,562)
1,377,193
(155,990)
合計
79,897
(7,610)
(13,932,596)
26,681,948
25,905,801
(5,859)
5,989
合計
6,997,420
4,464
(575)
(220)
634
(503)
1,305
328,369
(104,808)
(142,463)
113,157
286,157
220,569
884
15,838
合計
(664,540)
11,806
(1,521)
(581)
1,676
(1,330)
3,451
868,422
(277,182)
(376,767)
299,262
756,786
583,330
2,337
982,165
合計
(1,757,481)
732,137
(94,367)
(36,031)
103,961
(82,493)
214,037
144,921
サブ・ファンド
通貨建の正味
未実現（損）益
53,855,129
(17,189,424)
(23,365,165)
18,558,705
46,932,034
36,175,198
(108,990,081)
サブ・ファンド
通貨建契約額
ユーロ
ユーロ
シティファンド・マネー・プラス（円）を2005年3
360
0.35
0.74
0.26
0.59
4.70
60
2.10
2.10
100
0.26
0.48
0.28
0.36
および副投資顧問会社*は、レッグ・メイソンの完全所有子会社になった。
ッグ・メイソン」という。）に売却した。当該取引の一環として、当報告書中で言及されているサブ・ファンドの投資顧問会社
メント部門であるシティグループ・アセット・マネジメント（以下「CAM」という。）をレッグ・メイソン・インク（以下「レ
2005年12月1日、シティグループ・インク（以下「シティグループ」という。）は全世界の実質的にすべてのアセット・マネジ
月31日付で終了させることを全会一致で決定した。清算時の純資産額は、2005年3月31日現在で計算されている。
2005年1月7日、取締役は、シティファンド・インベストメント・シリーズ
13. 重要な情報
円
ユーロ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）－クラスＡ
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
配当落ち日: 2005年12月30日
米ドル
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
ユーロ
円
ユーロ
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
配当落ち日: 2005年9月30日
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）－クラスＡ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）－クラスＡ
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）－クラスＡ
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）－クラスＡ
円
ユーロ
シティファンド・グローバル・ボンド（円）－クラスＡ
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
配当落ち日: 2005年6月30日
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
配当落ち日: 2005年3月31日
2005年1月1日から2005年12月31日までの事業年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。
により配当金および中間配当金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
半年ごとに配当金を宣言しており、シティファンド・シティインターナショナル・シリーズに関しては、管理会社は独自の決断
常、シティファンド・マネー・シリーズに関しては四半期ごとに、シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズに関しては
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することがある。管理会社は通
12. 配当金
当該年度における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
11. 投資ポートフォリオの変動
2005年12月31日現在、ファンドはその他の金融商品取引を行っていない。
2005年12月31日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
サブ・ファンド
10. その他の金融商品取引
9. 金融先物取引のオープン・ポジション
－39－
*2ページ（訳者注：原文のページ）を参照のこと。
レッグ・メイソンおよびその関連会社ならびに顧問会社とシティグループに提携関係はない。
105,100,753 101.37
105,100,753 101.37
(1,417,382 ) (1.37 )
103,683,371 100.00
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
62.95
65,262,987
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
0.45
465,466
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
0.45
0.45
37.97
39,372,300
465,466
465,466
3.85
4.65
3.79
2.83
4.69
9.37
4.64
4.15
37.97
3,987,200
4,824,500
3,925,200
2,932,500
4,865,000
9,723,000
4,812,000
4,302,900
39,372,300
2.89
3.85
3.84
3.84
3.86
3.84
3.85
3.85
3.78
3.85
3.85
2.89
3.85
3.84
3.85
3.85
3.37
62.95
3,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,500,000
465,139
4,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
4,500,000
時価
投資
比率
（%）
2,997,885
3,989,803
3,983,867
3,986,404
3,998,925
3,985,086
3,986,800
3,995,200
3,924,164
3,986,980
3,990,311
2,991,440
3,991,740
3,986,513
3,990,556
3,986,950
3,490,363
65,262,987
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Albis Cap. Corp. / United States 0.000% 5/Jan/2006
Arlington Funding Company LLC
Atomium Fdg 0.000% 1/Feb/2006
Brahms Fdg Corp. 0.000% 27/Jan/2006
Credit Suisse York NY 4.700% 3/Nov/2006
Davis Square Fdg III Corp. 0.000% 30/Jan/2006
Georgetown Funding Company LLC
Harwood Street Fdg II 0.000% 9/Jan/2006
K2 (USA) 0.000% 30/May/2006
Master Fdg 0.000% 26/Jan/2006
Mica Fdg 0.000% 19/Jan/2006
Monument Gardens Fdg 0.000% 23/Jan/2006
Nyala Fdg 0.000% 17/Jan/2006
Ormond Quay Fdg 0.000% 27/Jan/2006
St Germain Hldgs 0.000% 19/Jan/2006
Stratford Receivables Company 0.000% 26/Jan/2006
Victory Receivables Corp. 0.000% 23/Jan/2006
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Novastar Home Equity Loan FRN 25/Sep/2032
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 27/Jan/2006
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 29/Sep/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 30/May/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 27/Jun/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 31/Jul/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 4/Aug/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 17/Oct/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 1/Dec/2006
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
銘柄
株数／
額面価額
101.37
0.45
合計
37.97
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
62.95
政府保証債
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
2005年12月31日現在、業種別分類
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
（米ドル表示）
および「ソロモン・ブラザーズ」が含まれるがこれらに限定されない。
シティファンド・マネー(米ドル)
の下で使用される。シティ・マークには、「シティ」、「シティグループ・アセット・マネジメント」、「スミス・バーニー」
（3）投資有価証券明細表等
てのロゴ、トレードマークおよびサービスマーク（以下「シティ・マーク」という。）は、レッグ・メイソンによるライセンス
の全クラスの名称、および投資顧問および副投資顧問会社の名称、ならびにシティグループまたはその全関連会社に関するすべ
シティグループとレッグ・メイソンの間のライセンス契約に基づき、ファンドの名称、ファンドの受益証券またはファンド証券
－40－
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
FTA Santander Empresas FRN 31/Oct/2038
Geldilux FRN 10/Dec/2012
Noria FRN 31/Dec/2020
403,723 3.65
192,615 192,577 1.74
137,582 137,761 1.25
73,377 73,385 0.66
403,723 3.65
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
6,006,935 54.32
2.07
2.49
1.85
1.24
2.90
5.40
2.90
2.90
0.63
1.45
2.07
2.24
2.49
2.70
1.24
2.69
37.26
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
229,291
275,027
204,595
137,672
320,855
595,635
321,019
321,075
69,904
160,596
229,292
247,719
274,982
298,093
137,538
297,949
4,121,242
1,885,693 17.06
55,226
147,770
110,198
179,018
137,753
123,911
203,732
148,604
128,223
53,643
290,646
142,424
33,051
131,494
1,885,693
4,121,242 37.26
229,304
275,165
204,539
137,582
321,025
596,190
321,025
321,025
69,892
160,513
229,304
247,648
275,165
298,095
137,582
298,095
55,221
147,681
110,055
178,857
137,582
123,418
203,455
148,367
128,095
53,536
289,731
142,168
32,945
131,061
債券合計
ユーロ建債券
ABN Amro Bank FRN 27/Jan/2006
ASB Bank Limited FRN 10/Apr/2007
ASIF III Jersey FRN 17/Jul/2006
Bank Austria Creditanstalt FRN 20/Nov/2006
BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 28/Sep/2007
Commonwealth Bank of Australia FRN 2/Feb/2006
GE Cap. European Fdg FRN 25/Oct/2006
GE Cap. European Fdg FRN 5/Dec/2006
GE Cap. European Fdg FRN 31/Jan/2007
HBOS Tsy Serv. FRN 23/Jun/2009
ING Verzekeringen FRN 16/Jan/2008
Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009
Spintab FRN 13/Jul/2006
Ulster Bank Fin. FRN 27/Jun/2008
Unicredito Italiano Bank / Ireland FRN 11/Oct/2006
Unicredito Italiano Bank / Ireland FRN 20/Oct/2006
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2011
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2012
BPV Mortg. FRN 15/Oct/2021
Cars Alliance Fdg FRN 8/Jan/2021
Chalet Fin. FRN 24/Jul/2013
Dutch MBS FRN 2/Jul/2077
Granite Mortg. 2002(2 ) 2A FRN 20/Jan/2043
Monastery FRN 17/Oct/2040
Opera Fin. FRN 15/Feb/2012
Resimac MBS Trust FRN 15/Mar/2035
SRM Invest. Limited FRN 26/Aug/2034
SRM Invest. Limited FRN 15/Dec/2058
Stream FRN 2/Sep/2086
Vela Home FRN 24/Oct/2027
0.50
1.34
1.00
1.62
1.25
1.12
1.84
1.34
1.16
0.49
2.62
1.29
0.30
1.19
17.06
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
株数／
額面価額
銘柄
3.92
100.47
保険
合計
6.44
20.70
金融サービス
26.90
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
42.51
11,060,024100.00
(52,077) (0.47 )
11,112,101100.47
銀行
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
2005年12月31日現在、業種別分類
純資産合計
その他の純負債
投資有価証券合計
960,824 8.68
2.06
4.55
2.07
8.68
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
228,388
503,711
228,725
960,824
960,824 8.68
229,304
504,469
229,304
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Golden Key Limited 0.000% 27/Feb/2006
Mane Fdg Corp. 0.000% 24/Jan/2006
Nestlé Unternehmungen Deutschland 0.000% 6/Feb/2006
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
4,144,342 37.47
2.47
2.07
1.24
2.28
4.96
2.69
2.86
3.52
4.94
3.06
1.66
33.82
3,740,619 33.82
273,437
228,442
137,065
251,734
549,738
297,738
316,648
389,370
546,545
338,033
183,301
3,740,619
228,568 2.07
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
275,165
229,304
137,582
252,234
550,329
298,095
321,025
389,817
550,329
343,956
183,443
229,304
投資
比率
時価 （%）
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Bank of Ireland 0.000% 16/Feb/2006
Banque Federative du Credit Mutuel / France 0.000%
11/Apr/2006
FIH Erhvervsbank 0.000% 24/Feb/2006
HBOS Tsy Serv. 0.000% 24/Feb/2006
Honda Intl Fin. 0.000% 31/Jan/2006
IXIS Corp. and Invest. Bank 0.000% 17/Jan/2006
Natexis Banques Populaires CD 0.000% 18/Jan/2006
Orion Fin. Corp. 0.000% 28/Jul/2006
Ormond Quay Fdg 0.000% 18/Jan/2006
Parkland Fin. Corp. 0.000% 20/Apr/2006
Sedna Fin. Corp. 0.000% 23/Aug/2006
Ulster Bank Fin. 0.000% 12/Jan/2006
株数／
額面価額
17,126
英国ポンド建債券
Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
0.63
0.35
0.98
6.33
33,036,253
0.67
0.67
3,305,776
1,807,823
5,113,599
3,526,976
3,526,976
1.07
0.40
0.62
0.26
0.63
0.55
0.55
0.60
4.68
389,666,314 74.56
5,574,754
2,104,868
3,222,642
1,344,264
3,274,792
2,850,946
2,893,199
3,130,213
24,395,678
153,348
32,860
115,011
43,814
27,384
32,860
76,674
27,384
43,814
16,430
43,814
38,337
38,337
43,814
492,906
213,592
197,162
2.62 1,643,019
2.62
3.24
0.76
2.43
6.43
38,675,129 7.41
15,957,997 3.05
15,016,670 2.87
69,649,796 13.33
13,668,717
13,668,717
16,981,970
3,949,424
12,685,522
33,616,916
2.59
2.59
3.21
0.75
2.41
6.37
540,496
54,085
29,577
83,662
57,704
57,704
91,207
34,437
52,725
21,993
53,578
46,643
47,335
51,212
399,130
6.27
0.63
0.34
0.97
0.67
0.67
1.07
0.40
0.61
0.25
0.62
0.54
0.55
0.59
4.63
6,375,197 73.89
632,751 7.33
261,083 3.03
245,683 2.85
1,139,517 13.21
223,629
223,629
277,836
64,615
207,544
549,995
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695% 15/Jan/2015
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
156,992
325,402
55,568,584 10.63
18,517,597 3.54
37,050,987 7.09
55,568,584 10.63
301,220
624,347
909,139 10.54
302,960 3.51
606,179 7.03
909,139 10.54
91,788
190,251
13,351
8,344
10,013
23,364
8,344
13,351
5,007
13,351
11,682
11,682
13,351
150,198
65,086
60,079
500,661
46,728
10,013
35,046
153,536
393,853
33,377
131,841
300,396
2.63
2.63
3.27
0.76
2.44
6.47
6.35
0.63
0.35
0.98
0.68
0.68
1.07
0.40
0.62
0.26
0.63
0.55
0.56
0.60
4.69
233,901 10.69
77,945 3.56
155,956 7.13
233,901 10.69
1,779,256 81.30
139,057
13,915
7,610
21,525
14,846
14,846
23,465
8,860
13,565
5,658
13,784
12,000
12,178
13,176
102,686
1,640,199 74.95
162,793 7.44
67,171 3.07
63,209 2.89
293,173 13.40
57,535
57,535
71,481
16,624
53,396
141,501
166,656 7.62
458,288 20.93
34,334 1.57
188,796 8.63
299,916 13.70
1,147,990 52.45
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・グローバル・
ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率 株数／
時価 （%） 額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
422,702,567 80.89
6,915,693 80.16
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
債券合計
米ドル建債券
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
22,835
14,272
39,962
14,272
22,835
8,563
22,835
19,981
19,981
22,835
ユーロ建債券
Altria Fin. Limited 4.500% 6/Apr/2006
Arcelor Fin. 6.125% 10/Apr/2008
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
Pearson 6.125% 1/Feb/2007
Rio Tinto Fin. 5.125% 10/May/2007
Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
Valeo 3.750% 24/Jun/2013
856,321
79,923
17,126
59,942
256,896
111,322
102,758
国際機関債、国債および地方債合計
投資
比率 株数／
時価 （%） 額面価額
シティファンド・グローバル・
ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
262,605 39,593,006 7.58 503,859 647,768 7.51
673,639 108,876,597 20.83 1,292,508 1,781,291 20.64
57,088
8,156,737 1.56 109,535 133,450 1.55
225,498 44,852,735 8.58 432,662 733,820 8.51
513,792 71,251,810 13.63 985,811 1,165,727 13.51
272,730,885 52.18
4,462,056 51.72
株数／
額面価額
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 5.031% 15/Jan/2010
United States Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2029
United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
France (Govt of) OAT 6.500% 25/Apr/2011
Germany (Govt of) 4.125% 4/Jul/2008
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Netherlands (Govt of) 3.000% 15/Jan/2010
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
シティファンド・グローバル・
ボンド(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
（ユーロ表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・マネー(ユーロ)
－41－
11.81
92.70
7.30
100.00
61,758,399
484,460,966
38,170,508
522,631,474
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
1.18
6,189,815
債券合計
時価
0.34
0.34
0.50
1.18
14,272
14,272
22,835
株数／
額面価額
投資
比率
（%）
1,763,321
1,792,190
2,634,304
6,189,815
米ドル建債券
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
銘柄
シティファンド・グローバル・
ボンド(円)
（円表示）
27,384
27,384
43,814
株数／
額面価額
8,627,808
701,707
7,926,101
1,010,408
101,269
28,849
29,321
43,099
101,269
時価
シティファンド・グローバル・
ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
100.00
8.13
91.87
11.71
1.17
0.33
0.34
0.50
1.17
投資
比率
（%）
8,344
8,344
13,351
株数／
額面価額
2,188,375
149,164
2,039,211
259,955
26,054
7,422
7,544
11,088
26,054
時価
シティファンド・グローバル・
ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
100.00
6.82
93.18
11.88
1.19
0.34
0.34
0.51
1.19
投資
比率
（%）
合計
92.70
合計
0.61
0.40
0.34
91.87
鉄・鉄鋼
化粧品・パーソナルケア
合計
0.54
鉱業（貴金属以外）
0.59
1.30
0.62
放送・ラジオ・テレビ
保険
1.39
通信サービス
自動車部品・機器
1.65
銀行
金融サービス
政府
投資
比率
（%）
84.43
化粧品・パーソナルケア
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
鉱業（貴金属以外）
鉄・鉄鋼
0.40
0.34
化粧品・パーソナルケア
鉱業（貴金属以外）
鉄・鉄鋼
保険
0.55
自動車部品・機器
放送・ラジオ・テレビ
0.62
放送・ラジオ・テレビ
0.63
通信サービス
0.60
通信サービス
1.31
金融サービス
保険
銀行
金融サービス
1.40
銀行
自動車部品・機器
政府
1.66
政府
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
85.19
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
93.18
0.34
0.40
0.55
0.60
0.62
0.63
1.32
1.41
1.67
投資
比率
（%）
85.64
－42－
149,813
401,285
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 7.750% 8/Sep/2006
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 5.031% 15/Jan/2010
10,701
16,051
10,701
英国ポンド建債券
Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
米ドル建債券
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
5.55
4.00
10.33
7.26
15.45
11.14
53.73
1.07
0.38
0.63
0.84
0.27
0.30
0.64
0.55
0.56
0.62
5.86
30,331,385
7.27
2,323,709 0.55
1,355,480 0.33
3,679,189 0.88
2,203,730 0.53
2,203,730 0.53
4,478,432
1,578,200
2,642,818
3,511,927
1,110,088
1,259,887
2,685,585
2,290,284
2,324,227
2,567,018
24,448,466
315,511,490 75.67
60,412,603 14.49
60,412,603 14.49
31,083,131 7.45
31,083,131 7.45
23,124,084
16,696,204
43,057,727
30,268,362
64,428,608
46,440,771
224,015,756
30,354
20,236
20,236
60,709
20,236
35,414
45,532
15,177
15,177
35,414
30,354
30,354
35,414
758,861
283,308
7.19
7.19
489,096
37,470
21,857
59,327
35,535
35,535
72,215
25,449
42,616
56,630
17,900
20,316
43,305
36,931
37,478
41,394
394,234
7.02
0.54
0.31
0.85
0.51
0.51
1.04
0.37
0.61
0.81
0.26
0.29
0.62
0.53
0.54
0.59
5.66
5,087,670 72.99
974,162 13.98
974,162 13.98
501,220
501,220
214,019
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695% 15/Jan/2015
国際機関債、国債および地方債合計
160,514
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
4.20
4.20
42,762,214 10.26
25,244,045 6.06
25,244,045 6.06
17,518,169
17,518,169
404,726
303,544
689,547
407,064
407,064
282,483
282,483
9.89
5.84
5.84
4.05
4.05
181,255
135,941
13,594
9,063
9,063
27,188
9,063
15,860
20,391
6,797
6,797
15,860
13,594
13,594
15,860
339,853
126,879
108,753
95,159
212,975
135,941
382,902
256,023
投資
株数／
比率
時価 （%） 額面価額
242,836
372,879 5.35
212,481
269,229 3.86
475,553
694,312 9.96
303,544
488,082 7.00
854,983 1,038,922 14.91
571,675
748,864 10.74
3,612,288 51.82
投資
株数／
比率
時価 （%） 額面価額
345,842,875 82.94
5,576,766 80.01
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
債券合計
32,103
10,701
18,727
24,077
8,026
8,026
18,727
16,051
16,051
18,727
ユーロ建債券
Altria Fin. Limited 4.500% 6/Apr/2006
Arcelor Fin. 6.125% 10/Apr/2008
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Caisse de Refinancement de l'Habitat 4.100% 25/Oct/2015
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
Pearson 6.125% 1/Feb/2007
Rio Tinto Fin. 5.125% 10/May/2007
Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
Valeo 3.750% 24/Jun/2013
国際機関債、国債および地方債合計
128,411
112,360
251,472
160,514
452,115
302,302
株数／
額面価額
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.500% 17/Aug/2007
Netherlands (Govt of) 5.000% 15/Jul/2012
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
7.19
7.19
7.02
0.54
0.31
0.85
0.51
0.51
1.04
0.37
0.61
0.81
0.26
0.29
0.62
0.53
0.54
0.59
5.66
260,732
153,919
153,919
106,813
106,813
9.89
5.84
5.84
4.05
4.05
2,108,694 80.00
184,938
14,168
8,265
22,433
13,437
13,437
27,306
9,623
16,114
21,413
6,768
7,682
16,375
13,964
14,171
15,652
149,068
1,923,756 72.98
368,351 13.97
368,351 13.97
189,522
189,522
140,994 5.35
101,801 3.86
262,534 9.96
184,554 7.00
392,839 14.91
283,161 10.74
1,365,883 51.82
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
46,943,860
5.80
100.00
24,201,915
416,988,650
その他の純資産
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
94.20
392,786,735
投資有価証券合計
11.26
1.00
4,181,646
債券合計
20,236
15,177
30,354
6,970,231
636,489
6,333,742
756,976
67,429
21,319
16,251
29,859
67,429
時価
100.00
9.13
90.87
10.86
0.97
0.31
0.23
0.43
0.97
9,063
6,797
13,594
2,635,818
240,896
2,394,922
286,228
25,496
8,061
6,145
11,290
25,496
時価
100.00
9.14
90.86
10.86
0.97
0.31
0.23
0.43
0.97
投資
比率
（%）
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
時価
0.32
0.24
0.44
1.00
10,701
8,026
16,051
株数／
額面価額
1,322,112
1,007,819
1,851,715
4,181,646
米ドル建債券
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
銘柄
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(円)
（円表示）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ
－43－
化粧品・パーソナルケア
合計
0.24
94.20
化粧品・パーソナルケア
合計
0.37
0.23
90.87
化粧品・パーソナルケア
合計
0.59
自動車部品・機器
鉄・鉄鋼
0.61
保険
0.53
0.62
放送・ラジオ・テレビ
鉱業（貴金属以外）
1.51
1.36
金融サービス
銀行
2.17
政府
通信サービス
投資
比率
（%）
82.88
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
自動車部品・機器
鉱業（貴金属以外）
鉄・鉄鋼
0.62
0.38
放送・ラジオ・テレビ
保険
0.64
0.63
放送・ラジオ・テレビ
保険
0.55
銀行
1.41
銀行
自動車部品・機器
通信サービス
1.57
通信サービス
鉱業（貴金属以外）
金融サービス
2.23
金融サービス
鉄・鉄鋼
政府
政府
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
85.93
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ
90.86
0.23
0.37
0.53
0.59
0.61
0.62
1.36
1.51
2.17
投資
比率
（%）
82.87
株数／
額面価額
18,186
32,092
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
5,043
6,877
5,502
13,754
632
46,992
69,151
210,358
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
国際機関債、国債および地方債合計
17,574
2,292
2,369
868
367
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
11,935,318
12,990
12,990
5,043
76
535
7,106
5,654
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
19,485
213,430
20,325
5,578
101,397
120,805
8,405
45,846
51,959
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
投資
比率
（%）
0.30
0.30
0.20
0.30
0.91
1.41
0.17
0.02
0.19
0.30
0.11
0.05
0.46
1.36
1.36
0.35
0.30
0.12
0.00
0.02
0.24
0.33
1.36
711,711
1,067,521
821,740
1,907,116
11,993
11,993
3,513,284
3,513,284
0.08
0.12
0.10
0.22
0.00
0.00
0.41
0.41
137,285,515 15.94
2,623,254
2,623,254
1,685,415
2,567,104
7,846,235
12,098,754
1,447,472
181,614
1,629,086
2,555,033
990,536
432,062
3,977,631
11,673,934
11,673,934
2,928,575
2,613,607
1,071,548
17,342
139,637
2,068,042
2,859,497
11,698,248
3,175,969 0.37
29,523,945 3.43
3,035,199 0.35
1,014,112 0.12
18,367,009 2.13
22,780,346 2.64
1,177,228 0.14
6,760,981 0.78
7,749,819 0.90
93,584,608 10.86
時価
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
18,986
25,890
20,712
51,781
2,379
120,822
68,466
176,918
260,343
791,961
66,165
8,630
8,918
3,268
1,381
44,934,390
48,904
48,904
18,986
288
2,014
26,754
21,288
73,356
803,526
76,521
21,000
381,741
454,810
31,644
172,603
195,617
株数／
額面価額
22,848
34,270
26,380
61,223
385
385
112,785
112,785
4,407,216
84,213
84,213
54,106
82,411
251,884
388,401
46,468
5,830
52,298
82,023
31,799
13,870
127,692
374,763
374,763
94,015
83,903
34,399
557
4,483
66,389
91,797
375,543
101,957
947,794
97,438
32,556
589,628
731,307
37,792
217,045
248,789
3,004,306
時価
0.08
0.13
0.10
0.22
0.00
0.00
0.41
0.41
16.15
0.31
0.31
0.20
0.30
0.92
1.42
0.17
0.02
0.19
0.30
0.12
0.05
0.47
1.37
1.37
0.34
0.31
0.13
0.00
0.02
0.24
0.34
1.38
0.37
3.47
0.36
0.12
2.16
2.68
0.14
0.80
0.91
11.01
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
6,046
8,245
6,596
16,490
758
38,478
21,804
56,342
82,910
252,211
21,071
2,748
2,840
1,041
440
14,309,975
15,574
15,574
6,046
92
641
8,520
6,779
23,361
255,894
24,369
6,688
121,571
144,840
10,077
54,968
62,297
株数／
額面価額
6,143
9,215
7,093
16,462
104
104
30,326
30,326
1,185,020
22,643
22,643
14,548
22,159
67,727
104,434
12,494
1,568
14,062
22,055
8,550
3,729
34,334
100,767
100,767
25,279
22,560
9,249
150
1,205
17,851
24,683
100,977
27,414
254,845
26,199
8,754
158,540
196,635
10,162
58,359
66,895
807,803
時価
0.08
0.12
0.10
0.22
0.00
0.00
0.41
0.41
16.08
0.31
0.31
0.20
0.30
0.92
1.42
0.17
0.02
0.19
0.30
0.12
0.05
0.47
1.37
1.37
0.34
0.31
0.13
0.00
0.02
0.24
0.33
1.37
0.37
3.44
0.36
0.12
2.15
2.67
0.14
0.79
0.91
10.95
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－44－
229
764
36,677
1,299
5,196
14,136
6,342
8,405
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
債券合計
72,361
46,687
21,700,578
7,335
4,126
8,787
6,495
6,113
5,043
5,349
5,043
5,807
1,987
13,448
11,080
3,515
27,813
6,877
株数／
額面価額
10,697
5,502
4,355
9,169
3,056
12,837
2,598
3,515
1,452
9,322
28,272
1,681
10,315
10,697
10,697
82,905
9,551
9,781
6,113
8,405
22,618
12,990
6,877
6,877
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
銘柄
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
0.00
0.01
0.49
0.02
0.07
0.21
0.09
0.13
1.02
0.67
0.43
1.10
2.51
2.51
0.18
0.12
0.21
0.17
0.14
0.12
0.14
0.12
0.15
0.05
0.32
0.26
0.10
0.67
0.16
2.91
投資
比率
（%）
0.18
0.10
0.07
0.14
0.05
0.21
0.05
0.07
0.03
0.16
0.46
0.03
0.18
0.17
0.18
1.39
0.17
0.17
0.11
0.14
0.42
0.22
0.11
0.11
5.44
115,362,248 13.39
27,683
109,630
4,195,004
194,125
642,042
1,849,714
734,843
1,080,628
8,833,669
5,749,344
3,730,762
9,480,106
21,639,708
21,639,708
1,535,573
1,002,125
1,780,469
1,433,060
1,245,356
1,065,701
1,241,362
1,068,343
1,324,713
403,998
2,788,190
2,280,114
846,314
5,631,881
1,395,268
25,042,467
時価
1,554,781
838,232
606,205
1,247,898
422,753
1,786,197
389,540
591,515
299,749
1,398,086
3,955,818
239,428
1,588,132
1,484,546
1,555,266
11,862,038
1,425,425
1,479,481
981,981
1,184,933
3,650,029
1,896,647
938,531
955,722
46,841,021
863
2,877
138,083
4,890
19,562
53,219
23,877
31,644
272,426
175,768
81,698,891
27,617
15,534
33,082
24,452
23,014
18,986
20,137
18,986
21,863
7,479
50,630
41,712
13,233
104,713
25,890
株数／
額面価額
40,274
20,712
16,397
34,521
11,507
48,329
9,781
13,233
5,466
35,096
106,439
6,329
38,836
40,274
40,274
312,124
35,959
36,822
23,014
31,644
85,151
48,904
25,890
25,890
3,703,422
889
3,519
134,670
6,232
20,611
59,381
23,590
34,691
283,583
184,569
119,767
304,336
694,690
694,690
49,296
32,171
57,158
46,005
39,979
34,212
39,851
34,297
42,527
12,969
89,508
73,197
27,169
180,798
44,792
803,929
時価
49,912
26,909
19,461
40,061
13,571
57,341
12,505
18,989
9,623
44,882
126,992
7,686
50,983
47,658
49,928
380,802
45,760
47,495
31,524
38,039
117,175
60,887
30,129
30,681
1,503,714
13.58
0.00
0.01
0.49
0.02
0.08
0.22
0.09
0.13
1.04
0.68
0.44
1.12
2.55
2.55
0.18
0.12
0.21
0.17
0.15
0.13
0.15
0.13
0.16
0.05
0.33
0.27
0.10
0.64
0.16
2.95
投資
比率
（%）
0.18
0.10
0.07
0.15
0.05
0.21
0.05
0.07
0.04
0.16
0.47
0.03
0.19
0.17
0.18
1.39
0.17
0.17
0.12
0.14
0.43
0.22
0.11
0.11
5.51
275
916
43,974
1,557
6,230
16,948
7,604
10,077
86,758
55,976
26,018,137
8,795
4,947
10,536
7,787
7,329
6,046
6,413
6,046
6,963
2,382
16,124
13,284
4,214
33,347
8,245
株数／
額面価額
12,826
6,596
5,222
10,994
3,665
15,391
3,115
4,214
1,741
11,177
33,897
2,015
12,368
12,826
12,826
99,400
11,452
11,726
7,329
10,077
27,117
15,574
8,245
8,245
995,784
239
946
36,210
1,676
5,542
15,966
6,343
9,328
76,250
49,627
32,203
81,830
186,790
186,790
13,255
8,650
15,369
12,370
10,750
9,199
10,715
9,222
11,435
3,487
24,067
19,681
7,305
48,613
12,044
216,162
時価
13,421
7,235
5,233
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5,106
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2.53
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0.63
0.16
2.93
投資
比率
（%）
0.18
0.10
0.07
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0.05
0.21
0.05
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0.16
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0.43
0.22
0.11
0.11
5.48
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
51
12
62
24
11
11
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7
85
27
22
105
468
199
25
905
465
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
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BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
株数／
額面価額
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
銘柄
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150,678
149,193
222,333
189,108
171,865
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139,072
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325,956
502,799
169,124
532,823
140,474
174,744
141,667
201,752
116,867
234,611
84,422
328,756
230,307
159,085
292,269
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144,147
200,847
56,365
216,735
254,246
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188,408
195,777
161,906
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166,324
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時価
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債券重視型(円)
（円表示）
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0.33
投資
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585
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110
189
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101
280
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81
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122
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100
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751
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191
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43
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174
48
株数／
額面価額
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5,434
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4,514
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4,552
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5,634
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4,423
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10,394
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時価
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債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
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0.02
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0.04
0.33
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比率
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1,958
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時価
シティファンド・シティセレクト・
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（ユーロ表示）
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0.05
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比率
（%）
－45－
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198
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104
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692
629
インドネシア・ルピア建株式
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Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
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45
87
244
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149
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46
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41
351
2,040
66
102
株数／
額面価額
31
60
香港ドル建株式
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Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
HSBC Holdings PLC – Reg.
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
Wharf Holdings Limited
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
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Centrica PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
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HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
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Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Regus Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
銘柄
Vinci SA
Vivendi Universal SA
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33,558
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285,148
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199,573
139,129
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155,955
89,709
286,748
203,095
138,191
127,915
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244,802
335,985
691,212
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時価
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386
株数／
額面価額
116
224
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時価
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0.02
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0.02
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0.02
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0.04
0.08
0.01
0.03
0.06
0.02
0.02
1.18
投資
比率
（%）
0.04
0.03
1.60
1,206
694
1,193
840
947
861
88
280
93
34
139
237
271
112
143
905
54
103
289
399
89
176
51
981
140
115
354
150
193
98
111
427
66
96
556
410
239
55
430
342
208
269
135
544
54
111
217
49
414
2,409
77
121
株数／
額面価額
36
70
352
331
346
498
480
272
2,279
418
501
324
459
311
386
382
847
425
4,053
2,643
1,541
4,239
2,673
3,567
1,289
2,425
893
8,908
2,675
1,774
1,308
1,850
4,161
1,473
1,602
5,818
1,697
1,183
1,950
667
837
1,326
763
2,438
1,727
1,175
1,088
836
2,081
2,857
5,877
727
1,993
4,433
1,386
1,111
84,991
時価
2,641
1,892
115,849
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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0.00
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0.00
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0.03
0.01
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0.01
0.03
0.06
0.02
0.02
1.15
投資
比率
（%）
0.04
0.03
1.57
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
85
23
49
48
219
53
46
38
26
16
131
59
0
23
23
12
37
24
233
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35
172
79
150
95
24
44
65
0
0
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105
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159
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153
141
0
15
34
36
24
26
75
44
55
65
株数／
額面価額
254,814
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213,358
50,170
174,607
244,098
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226,296
89,159
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241,452
241,919
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115,985
90,053
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251,705
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137,741
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100,975
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154,138
135,508
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214,344
110,905
86,544
111,767
458,666
135,846
110,123
102,133
11,281,942
時価
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債券重視型(円)
（円表示）
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0.03
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0.02
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0.00
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0.03
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0.03
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0.05
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0.01
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投資
比率
（%）
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182
178
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59
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388
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29
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520
1
56
124
133
88
97
277
163
202
242
株数／
額面価額
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6,718
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2,808
3,033
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7,618
8,800
3,652
2,836
3,693
4,591
2,979
6,577
3,072
7,521
5,338
7,736
4,936
6,550
3,744
3,177
3,491
5,947
16,145
4,931
7,926
7,828
12,187
2,071
1,312
5,380
6,139
5,833
2,569
8,595
2,901
4,337
3,101
7,075
3,180
2,993
4,854
4,267
2,758
7,654
1,545
7,363
7,938
9,358
3,733
6,749
3,492
2,725
3,519
14,443
4,278
3,468
3,216
355,254
時価
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
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0.03
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0.00
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0.01
1.30
投資
比率
（%）
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159
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171
0
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44
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91
54
67
80
株数／
額面価額
2,234
1,945
1,870
440
1,531
2,140
2,803
1,984
782
844
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2,121
2,450
1,017
789
1,028
1,278
829
1,831
855
2,094
1,486
2,154
1,374
1,823
1,042
885
972
1,655
4,494
1,373
2,206
2,179
3,392
576
365
1,497
1,709
1,624
715
2,393
807
1,207
863
1,970
885
833
1,351
1,188
768
2,130
430
2,050
2,210
2,605
1,039
1,879
972
759
980
4,020
1,191
965
895
98,892
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債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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－46－
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11
11
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1
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2
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70
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213
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181
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Astro All Asia Networks PLC
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Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
タイ・バーツ建株式
Aromatics Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far Eas Tone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
株数／
額面価額
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
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54,042
23,344
148,896
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25,847
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21,872
92,640
47,575
29,124
191,211
84,597
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31,084
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349,821
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155,234
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83,144
14,163
11,544
45,911
197,371
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0.03
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（%）
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506
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17
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株数／
額面価額
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1,492
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1,434
3,320
2,913
39,777
時価
0.00
0.01
0.00
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0.01
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0.01
0.01
0.01
0.15
投資
比率
（%）
292
993
241
317
85
138
681
617
1,696
247
355
386
2,730
62
189
110
628
174
357
249
241
78
159
1,175
15
358
644
95
156
205
2
19
15
15
18
10
35
44
6
1
29
2
株数／
額面価額
368
533
230
1,468
842
687
806
455
2,726
255
8,370
216
913
469
287
1,885
834
925
230
242
308
330
306
549
3,724
2,974
3,418
6,392
1,320
1,320
420
820
140
114
453
1,947
413
288
596
585
1,493
227
2,277
523
3,393
437
1,013
889
12,134
時価
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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0.00
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0.05
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0.00
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0.01
0.04
0.01
0.01
0.01
0.16
投資
比率
（%）
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
銘柄
11
56
0
7
1
2
11
22
1
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4
131
5
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2
23
2
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5
3
57
75
239
1
6
54
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135
5
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1
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0
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0
0
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1
1
1
1
133
9
1
8
8
12
17
16
株数／
額面価額
7,986
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33
39,051
3,020
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100,348
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1,075
195,970
1,516
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22,462
13,525
10,064
1,023
99,180
6,186
2,038
3,515
1,666
424,043
659,117
1,345,496
602
24,070
324,080
117,044
1,091,522
70,408
32,233
6,369
2,071
10,844
4,579
199,941
1,110,621
32
15,741
46,881
2,967
984
1,046
157
23,002
19,507
30,455
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9,989
1,272
145
2,653
15,740
238,362
3,937
1,144
2,563
2,047
474
722,111
56,414
3,213
37,462
16,628
97,112
44,245
132,274
時価
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債券重視型(円)
（円表示）
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0.00
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0.01
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比率
（%）
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209
0
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4
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40
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2
106
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491
20
27
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8
87
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10
20
13
215
282
894
2
21
204
168
505
19
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12
10
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3
113
448
0
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2
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2
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235
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10
1
1
9
136
7
2
2
3
4
502
35
4
28
29
46
64
58
株数／
額面価額
255
8,338
1
1,247
96
211
3,204
3,865
34
6,295
48
9,818
717
432
321
33
3,167
198
65
112
53
13,621
21,171
42,898
19
769
10,410
3,738
34,922
2,248
1,029
203
66
346
146
6,385
35,410
1
503
1,497
95
31
33
5
735
623
973
7,577
319
41
5
85
503
7,656
126
37
82
65
15
23,195
1,801
103
1,196
531
3,101
1,413
4,224
時価
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
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投資
比率
（%）
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66
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12
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4
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284
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1
1
159
11
1
9
9
14
20
18
株数／
額面価額
68
2,231
0
330
26
56
848
1,023
9
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13
2,638
190
114
85
9
839
52
17
30
14
3,644
5,665
11,525
5
204
2,785
990
9,364
595
273
54
18
92
39
1,690
9,513
0
133
396
25
8
9
1
194
165
257
2,006
84
11
1
22
133
2,049
33
10
22
17
4
6,206
477
27
317
141
821
374
1,118
時価
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
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投資
比率
（%）
－47－
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
61
0
0
6
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0
0
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0
0
0
時価
260,796
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6,143
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61,046
24
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32
512
702
10,500
541,087
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6,648
2,032
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17,515
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1,004
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52
265,043
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2,350
56,801
2,688
6,810
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2,945
4,342
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28,911
5,785
4,922
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203,241
1,294
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112
182
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比率
（%）
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株数／
額面価額
228
0
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0
0
1
時価
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5
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196
388
1,949
1
1,005
527
1
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95
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2
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217
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123
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157
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0
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0
1
2
シティファンド・シティセレクト・
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（ユーロ表示）
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0.00
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CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
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2
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時価
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2,475
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4,922
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9,788
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197
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154
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157
79
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313
10,876
36
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
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10
シティファンド・シティセレクト・
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0.04
0.00
－48－
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
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JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
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JPMorgan Chase & Company
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5
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120
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165
時価
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86
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373
23
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204
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201
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320
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27
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22
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債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
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LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
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Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
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Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
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Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
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時価
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11,383
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時価
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2
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38
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35
46
78
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244
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456
57
41
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
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－49－
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MPS Group Inc.
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NACCO Industries Inc. – A
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National Dentex Corp.
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National Western Life Insurance Company – A
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債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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Presidential Life Corp.
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Princeton National Bancorp Inc.
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Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
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Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
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Sprint Corp.
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時価
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2,304
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6,809
13,540
1,561
4,588
241,997
363
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385
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123
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150
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1,719
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612
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債券重視型(円)
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時価
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179
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21
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20,929
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
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時価
485
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－50－
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
2
3
0
45
19
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9
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0
0
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7
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1
7
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36
2
9
0
530
36
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7
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1
4
0
1
8
47
0
1
62
11
1
12
10
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7,327
1,403
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67,528
9,545
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1,659
15,640
19,836
2,898
6,592
5,416
5,923
2,990
240
1,951
213,424
839
1,839
8,235
323
6,735
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885
18,396
683
3,661
199,041
37
1,231
2,880
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7,890
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1,683
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197
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1,138
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4,796
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24
2,082
35,546
307,288
140
1,266
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2
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39
時価
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時価
73
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12
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0
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0
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352
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LTC Properties Inc.
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National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
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SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
株式合計
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
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Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
11
4
5
5
57
39
1
98
10
12
0
5
1
1
14
10
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額面価額
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（円表示）
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時価
173
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402
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25
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（米ドル表示）
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シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
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195
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時価
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シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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10.97
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.04
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.05
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.03
0.06
0.00
0.01
0.00
6.01
－51－
4,043,828
5,450,810
6,565,152
7,281,848
834,207
8,164,077
5,095,146
4,419,364
4,800,605
4,155,199
5,246,261
9,902,454
6,234,421
3,653,871
-4,792,362
1,832,942
760,922
327,519
-523,382
1,351,769
12,593,480
-7,644,251
6,855,063
-22,377,219
92,891
687,061
317,285
487,740
-11,219,357
137,447
-919,349
2,403,864
485,060
0.47
0.63
0.76
0.85
0.10
0.95
0.59
0.51
0.56
0.48
0.61
1.15
0.72
0.42
-0.56
0.21
0.09
0.04
-0.06
0.16
1.46
-0.89
0.80
-2.60
0.01
0.08
0.04
0.06
-1.30
0.02
-0.11
0.28
0.06
18.95
133,768
165,699
214,357
233,397
26,798
268,973
160,963
141,930
154,027
133,281
170,302
316,744
198,589
115,972
-161,096
61,481
25,540
10,993
-17,260
46,028
408,494
-253,151
218,631
-724,934
2,916
21,564
9,958
15,308
-356,713
4,368
-28,767
73,825
15,120
205,686
3,682,204
747,948
136,932
195,617
156,781
112,480
34,521
0.28
0.28
0.11
0.11
129,817
174,985
210,758
233,766
26,780
262,088
163,567
141,873
154,112
133,393
168,418
317,894
200,141
117,299
-153,847
58,842
24,428
10,514
-16,802
43,395
404,283
-245,400
220,065
-718,366
2,982
22,056
10,186
15,658
-360,170
4,412
-29,513
77,170
15,572
5,239,778
0.48
0.64
0.77
0.86
0.10
0.96
0.60
0.52
0.56
0.49
0.62
1.16
0.73
0.43
-0.56
0.22
0.09
0.04
-0.06
0.16
1.48
-0.90
0.81
-2.63
0.01
0.08
0.04
0.06
-1.32
0.02
-0.11
0.28
0.06
19.20
204,530 0.75
3,673,366 13.46
744,581 2.73
136,879 0.50
197,542 0.72
176,526 0.65
5,133,424 18.81
76,605
76,605
29,749
29,749
42,600
52,769
68,265
74,329
8,534
85,658
51,261
45,199
49,052
42,445
54,235
100,872
63,244
36,933
-51,303
19,579
8,134
3,501
-5,497
14,658
130,091
-80,620
69,626
-230,865
928
6,867
3,171
4,875
-113,600
1,391
-9,161
23,511
4,815
65,503
1,172,648
238,194
43,608
62,297
49,929
35,821
10,994
株数／
額面価額
13
69
34,906
47,050
56,669
62,855
7,201
70,471
43,980
38,147
41,438
35,867
45,285
85,476
53,814
31,539
-41,367
15,822
6,568
2,827
-4,518
11,668
108,704
-65,984
59,172
-193,156
802
5,931
2,739
4,210
-96,843
1,186
-7,936
20,750
4,187
1,408,881
54,994
987,702
200,204
36,804
53,115
47,465
1,380,284
20,598
20,598
7,999
7,999
2,998,297
8,204
時価
285
1,338
8,204
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
35,531
44,012
56,937
61,994
7,118
71,444
42,754
37,699
40,912
35,402
45,235
84,133
52,749
30,804
-42,790
16,330
6,784
2,920
-4,585
12,226
108,503
-67,241
58,072
-192,554
774
5,728
2,645
4,066
-94,749
1,160
-7,641
19,609
4,016
0.28
0.28
0.11
0.11
6,371,133 0.74
114,425,977 13.29
23,193,826 2.69
4,263,804 0.49
6,153,465 0.71
5,498,826 0.64
159,907,031 18.56
163,219,981
54,633
978,054
198,667
36,371
51,959
41,644
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
2,386,267
2,386,267
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
29,876
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
926,683
926,683
国際機関債、国債および地方債合計
9,169
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
投資信託合計
0.11
963,964
時価
1,077
5,055
30,855
投資
比率
（%）
0.00
0.02
0.11
40.82
0.11
時価
33,727
158,295
963,964
株数／
額面価額
40
221
30,855
投資
比率
（%）
0.00
0.02
0.11
347,546,904 40.34
11,145,663
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
株数／
額面価額
11
59
0.47
0.64
0.77
0.85
0.10
0.96
0.60
0.52
0.56
0.49
0.61
1.16
0.73
0.43
-0.56
0.21
0.09
0.04
-0.06
0.16
1.47
-0.89
0.80
-2.62
0.01
0.08
0.04
0.06
-1.31
0.02
-0.11
0.28
0.06
19.10
0.75
13.39
2.71
0.50
0.72
0.64
18.71
0.28
0.28
0.11
0.11
40.65
0.11
投資
比率
（%）
0.00
0.02
0.11
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
3,664
487
883
7,804
11,075
6,917
1,214
13,682
3,545
8,343
41,327
1,459
698
3,285
5,979
6,586
5,092
1,079
10,519
944
4,328
764
371
356
8,962
3,809
9,847
470
4,800
2,886
87,581
4,048
81,463
37,011
45,780
27,161
14,258
123,308
397
7,732
1,628
2,677
707
11,533
9,053
6,778
573
6,565
6,278
5,039
1,187
13,533
3,563
11,393
218
6,805
1,817
6,387
2,836
3,239
6,183
8,936
7,903
1,281
335
48,614
7,459
10,393
49,667
時価
441,752
58,668
106,253
924,569
1,242,234
832,620
138,996
1,620,956
428,062
1,006,909
5,014,602
175,868
83,746
394,034
717,164
789,986
610,742
129,406
1,277,537
113,270
521,839
92,171
44,720
42,872
1,025,759
459,246
1,187,417
56,621
558,064
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195,969
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1,340,884
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シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
投資
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0.67
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
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24,795
19,169
4,062
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3,555
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2,877
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139,340
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464,235
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43,421
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2,159
24,715
23,637
18,971
4,467
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13,412
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25,618
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24,044
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4,821
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28,084
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時価
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1,883
3,411
29,681
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19,606
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1,376
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4,702
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36,902
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シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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426
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3,401
3,884
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1,535
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時価
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（ユーロ表示）
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382
30,564
株数／
額面価額
20,820
-30,564
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比率
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額面価額
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時価
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額面価額
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19,888
1,366
220
407
2,890
7,131
36,429
16,644
15,452
14,247
7,186
5,810
7,881
1,467
8,038
4,600
11,216
1,425
482
4,704
14,507
1,242
3,775
376
27,623
27,623
1,789,227
時価
20,883
-30,640
52,453
9,941
1,267
13,228
17,373
8,270
1,170
5,469
1,188
7,300
11,538
2,851
42,602
42,794
39,167
18,630
43,960
43,962
52,417
44,372
1,789,227
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
0.02
0.17
0.01
0.02
0.09
0.20
0.12
0.63
0.95
0.15
0.27
0.02
0.00
0.01
0.04
0.10
0.49
0.23
0.21
0.19
0.10
0.08
0.11
0.02
0.11
0.06
0.15
0.02
0.01
0.06
0.20
0.02
0.05
0.01
0.37
0.37
24.25
投資
比率
（%）
0.28
-0.42
0.71
0.13
0.02
0.18
0.24
0.11
0.02
0.07
0.02
0.10
0.16
0.04
0.58
0.58
0.53
0.25
0.60
0.60
0.71
0.60
24.25
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
30,564
10,315
15,282
10,163
33,239
1,523
2,980
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
債券合計
株式合計
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
1
740
93,221
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
6,877
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
ストラクチャード・ノート合計
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
0.84
1.42
0.00
0.00
0.01
2,090
2,090
76,695
0.01
0.01
12,165,680
74,605
74,605
0.15
0.20
0.16
0.46
0.02
0.04
1.03
1,312,568
1,741,864
1,346,754
3,889,826
179,952
360,839
8,831,803
0.39
0.39
7,248,196
3,333,877
3,333,877
0.78
0.78
6,692,743
6,692,743
0.06
0.06
0.20
1,753,430
555,453
555,453
0.20
0.20
1,753,430
1,753,430
430,916,046 50.02
147,212,440
7.01
60,412,775
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
投資
比率
（%）
0.07
0.02
0.03
0.04
0.03
0.19
0.02
0.02
0.07
0.01
0.52
0.00
0.06
0.09
0.01
0.10
0.18
0.29
6.64
株数／
額面価額
5,731
1,757
1,757
3,209
2,292
15,282
1,223
841
4,737
611
38,664
229
3,821
6,801
764
7,259
12,378
21,166
時価
642,977
194,162
222,077
328,377
290,338
1,674,853
150,545
131,066
589,030
74,197
4,438,021
27,555
518,266
802,730
87,413
843,172
1,556,935
2,520,828
57,212,686
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
3
2,806
38,836
57,534
38,260
125,137
5,734
11,219
115,069
350,960
25,890
554,229,169
株数／
額面価額
21,575
6,616
6,616
12,082
8,630
57,534
4,603
3,164
17,836
2,301
145,562
863
14,384
25,603
2,877
27,329
46,603
79,685
2,478
67
67
2,411
2,411
390,549
42,137
55,918
43,234
124,873
5,777
11,584
283,523
107,026
107,026
232,685
214,854
214,854
17,831
17,831
56,290
56,290
56,290
13,833,509
1,939,408
時価
20,641
6,233
7,129
10,542
9,321
53,767
4,833
4,208
18,909
2,382
142,472
885
16,638
25,770
2,806
27,068
49,982
80,925
1,836,677
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
1.43
0.15
0.20
0.16
0.47
0.02
0.04
1.04
0.39
0.39
0.86
0.79
0.79
0.07
0.07
0.21
0.21
0.21
50.69
7.11
投資
比率
（%）
0.08
0.02
0.03
0.04
0.03
0.20
0.02
0.02
0.07
0.01
0.52
0.00
0.06
0.09
0.01
0.10
0.18
0.30
6.73
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
1
1,014
12,368
18,323
12,185
39,852
1,826
3,573
36,645
111,768
8,245
176,501,910
株数／
額面価額
6,871
2,107
2,107
3,848
2,748
18,323
1,466
1,008
5,680
733
46,356
275
4,581
8,154
916
8,703
14,841
25,377
753
18
18
735
735
105,011
11,330
15,035
11,625
33,576
1,553
3,115
76,234
28,777
28,777
62,565
57,770
57,770
4,795
4,795
15,135
15,135
15,135
3,719,578
521,470
時価
5,550
1,676
1,917
2,834
2,506
14,457
1,299
1,131
5,084
640
38,308
238
4,474
6,929
755
7,278
13,439
21,759
493,847
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
1.42
0.15
0.20
0.16
0.46
0.02
0.04
1.03
0.39
0.39
0.85
0.78
0.78
0.07
0.07
0.21
0.21
0.21
50.41
7.06
投資
比率
（%）
0.08
0.02
0.03
0.04
0.03
0.20
0.02
0.02
0.07
0.01
0.52
0.00
0.06
0.09
0.01
0.10
0.18
0.29
6.69
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－53－
0.66
93.49
6.51
100.00
5,703,624
805,410,575
56,104,545
861,515,120
証券投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
0.66
2.47
21,244,001
5,703,624
0.00
0
投資信託合計
0.00
0.00
0
0
時価
0.66
0.66
161
143
株数／
額面価額
585
543
27,291,589
1,453,555
25,838,034
176,860
176,860
176,860
176,860
682,002
0
0
0
時価
100.00
5.33
94.67
0.65
0.65
0.65
0.65
2.51
0.00
0.00
0.00
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
5,703,624
5,703,624
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
証券投資信託
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
新株引受権合計
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
銘柄
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
202
196
株数／
額面価額
7,376,806
423,868
6,952,938
51,599
51,599
51,599
51,599
183,464
0
0
0
時価
100.00
5.75
94.25
0.70
0.70
0.70
0.70
2.49
0.00
0.00
0.00
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
0.11
インターネットソフトウェア・サービス
自動車部品・機器
建築資材
その他
合計
0.10
0.62
93.49
建築資材
その他
合計
水道事業
0.12
不動産投資信託
機械
自動車部品・機器
0.12
機械
0.11
コンピューター・周辺機器
0.12
電子機器
コンピューター・周辺機器
0.11
電子機器
インターネットソフトウェア・サービス
0.15
飲料
水道事業
飲料
0.16
0.15
ヘルスケア機器
不動産投資信託
ヘルスケア機器
0.16
環境管理・サービス
化粧品・パーソナルケア
0.19
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
機械部品
0.19
0.16
鉱業（貴金属以外）
0.22
航空宇宙・防衛
タバコ
化粧品・パーソナルケア
航空宇宙・防衛
タバコ
0.23
化学
エンジニアリング・建設
機械部品
化学
0.27
鉄・鉄鋼
ヘルスケア・サービス
鉄・鉄鋼
0.30
ソフトウェア
環境管理・サービス
ソフトウェア
0.32
食品サービス
0.17
国際銀行
食品サービス
0.34
住宅建設
0.17
バイオテクノロジー
0.34
国際銀行
0.16
住宅建設
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
通信機器
0.44
0.35
半導体
石油・ガスサービス
自動車
石油・ガスサービス
半導体
0.66
オープン・エンド型投資信託
0.54
オープン・エンド型投資信託
0.70
不動産
0.45
不動産
0.85
小売
0.47
小売
0.94
医薬品
自動車
医薬品
1.06
通信機器
放送・ラジオ・テレビ
電気事業
石油・ガス生産
1.07
放送・ラジオ・テレビ
電気事業
通信サービス
2.15
通信サービス
石油・ガス生産
金融サービス
6.46
金融サービス
保険
銀行
8.72
銀行
2.10
政府保証債
政府保証債
1.99
政府
16.28
政府
保険
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
19.11
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
24.06
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
94.67
0.63
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.13
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.19
0.19
0.22
0.23
0.27
0.30
0.32
0.34
0.35
0.35
0.45
0.45
0.48
0.55
0.65
0.71
0.86
0.95
1.08
1.08
2.02
2.13
2.18
6.54
8.84
16.49
19.36
投資
比率
（%）
24.38
－54－
0.16
0.16
0.15
ヘルスケア機器
飲料
0.10
0.63
94.25
建築資材
その他
合計
1,849
14,758
20,124
16,099
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
93,912
53,217
137,514
202,358
615,571
51,428
6,708
6,932
2,540
1,073
34,926,359
38,012
38,012
14,758
224
1,565
20,795
16,546
57,018
624,560
59,478
16,323
296,718
353,512
24,596
134,160
152,048
株数／
額面価額
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
0.11
自動車部品・機器
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
0.11
0.11
インターネットソフトウェア・サービス
水道事業
0.12
機械
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
0.24
0.24
0.15
0.23
0.71
1.09
0.13
0.02
0.15
0.23
0.09
0.04
0.36
1.05
1.05
0.25
0.24
0.10
0.00
0.01
0.19
0.26
1.05
0.29
2.65
0.27
0.09
1.65
2.05
0.11
0.61
0.70
8.42
投資
比率
（%）
2,082,683
3,123,891
2,404,661
35,095
35,095
10,280,935
10,280,935
0.06
0.10
0.07
0.00
0.00
0.32
0.32
401,739,045 12.36
7,676,436
7,676,436
4,932,036
7,512,125
22,960,462
35,404,623
4,235,742
531,457
4,767,199
7,476,802
2,898,608
1,264,344
11,639,754
34,161,472
34,161,472
8,569,899
7,648,206
3,135,675
50,748
408,620
6,051,717
8,367,757
34,232,622
9,293,848
86,396,015
8,881,912
2,967,599
53,747,438
66,662,201
3,444,926
19,784,679
22,678,321
273,856,939
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
不動産投資信託
0.12
0.12
コンピューター・周辺機器
0.15
0.16
エンジニアリング・建設
機械部品
電子機器
0.17
0.17
化粧品・パーソナルケア
0.19
鉱業（貴金属以外）
環境管理・サービス
0.16
0.19
タバコ
ヘルスケア・サービス
0.24
0.22
化学
0.27
航空宇宙・防衛
0.30
バイオテクノロジー
0.32
0.35
0.35
住宅建設
鉄・鉄鋼
0.45
通信機器
ソフトウェア
0.46
半導体
0.34
0.48
自動車
国際銀行
0.54
石油・ガスサービス
食品サービス
0.71
0.70
0.85
小売
オープン・エンド型投資信託
0.95
医薬品
不動産
1.06
石油・ガス生産
通信サービス
2.11
2.17
金融サービス
2.00
6.51
銀行
1.07
8.79
政府保証債
保険
16.41
政府
放送・ラジオ・テレビ
19.26
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
電気事業
投資
比率
（%）
24.26
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
11,422
15,576
12,460
1,431
72,686
41,189
106,433
156,620
476,438
39,804
5,192
5,365
1,966
831
27,032,177
29,420
29,420
11,422
173
1,211
16,095
12,807
44,131
483,395
46,034
12,633
229,652
273,610
19,037
103,837
117,682
株数／
額面価額
0.24
0.24
0.15
0.23
0.72
1.10
0.13
0.02
0.15
0.23
0.09
0.04
0.36
1.06
1.06
0.26
0.24
0.10
0.00
0.01
0.19
0.26
1.06
0.29
2.68
0.28
0.09
1.67
2.07
0.11
0.61
0.70
8.50
13,745
20,617
15,870
232
232
67,851
67,851
0.06
0.10
0.07
0.00
0.00
0.32
0.32
2,099
2,863
2,290
263
13,359
7,570
19,561
28,785
87,565
7,316
954
986
361
153
4,968,254
5,407
5,407
2,099
32
223
2,958
2,354
8,111
88,843
8,461
2,322
42,208
50,287
3,499
19,084
21,629
0.24
0.24
0.15
0.23
0.72
1.10
0.13
0.02
0.15
0.23
0.09
0.04
0.36
1.06
1.06
0.26
0.24
0.10
0.00
0.01
0.19
0.26
1.06
0.29
2.67
0.28
0.09
1.67
2.07
0.11
0.61
0.70
8.49
投資
比率
（%）
2,133
3,199
2,463
36
36
10,529
10,529
0.06
0.10
0.07
0.00
0.00
0.32
0.32
411,426 12.46
7,862
7,862
5,051
7,693
23,514
36,258
4,338
544
4,882
7,657
2,969
1,295
11,921
34,985
34,985
8,777
7,833
3,211
52
418
6,198
8,570
35,059
9,518
88,479
9,096
3,039
55,043
68,269
3,528
20,262
23,225
280,459
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
2,651,347 12.47
50,662
50,662
32,550
49,578
151,532
233,660
27,955
3,507
31,462
49,344
19,130
8,344
76,818
225,455
225,455
56,559
50,476
20,694
335
2,697
39,939
55,224
225,924
61,336
570,185
58,618
19,585
354,716
439,949
22,735
130,572
149,670
1,807,366
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
－55－
671
2,236
107,328
3,801
15,205
41,366
18,559
24,596
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
債券合計
211,749
136,620
63,502,471
21,466
12,074
25,714
19,006
17,888
14,758
15,652
14,758
16,994
5,814
39,354
32,422
10,286
81,390
20,124
株数／
額面価額
40,248
31,304
16,099
12,745
26,832
8,944
37,565
7,602
10,286
4,248
27,279
82,732
4,919
30,186
31,304
31,304
242,606
27,950
28,621
17,888
24,596
66,186
38,012
20,124
20,124
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
銘柄
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
0.00
0.01
0.36
0.02
0.06
0.17
0.07
0.10
0.79
0.51
0.34
0.85
1.95
1.95
0.14
0.09
0.16
0.13
0.11
0.10
0.11
0.10
0.12
0.04
0.25
0.21
0.08
0.48
0.13
2.25
投資
比率
（%）
0.17
0.14
0.08
0.05
0.11
0.04
0.16
0.04
0.05
0.03
0.13
0.36
0.02
0.14
0.13
0.14
1.07
0.13
0.13
0.09
0.11
0.33
0.17
0.08
0.09
4.22
337,584,933 10.38
81,008
320,811
12,275,853
568,070
1,878,810
5,412,825
2,150,374
3,162,246
25,849,997
16,824,325
10,917,342
27,741,667
63,324,346
63,324,346
4,493,552
2,932,521
5,210,192
4,193,569
3,644,290
3,118,565
3,632,603
3,126,295
3,876,513
1,182,222
8,159,088
6,672,305
2,476,572
16,480,593
4,082,977
73,281,857
時価
5,580,800
4,549,761
2,452,921
1,773,939
3,651,729
1,237,104
5,226,953
1,139,911
1,730,952
877,157
4,091,225
11,575,922
700,639
4,647,357
4,344,231
4,551,179
34,711,921
4,171,225
4,329,411
2,873,575
3,467,475
10,681,093
5,550,165
2,746,425
2,796,731
137,071,036
519
1,731
83,069
2,942
11,768
32,016
14,364
19,037
163,889
105,740
49,149,412
16,614
9,345
19,902
14,710
13,845
11,422
12,114
11,422
13,153
4,500
30,459
25,094
7,961
62,994
15,576
株数／
額面価額
31,151
24,229
12,460
9,864
20,767
6,922
29,074
5,884
7,961
3,288
21,113
64,033
3,807
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24,229
24,229
187,772
21,633
22,152
13,845
19,037
51,226
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15,576
15,576
0.00
0.01
0.37
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1.97
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95
318
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541
2,163
5,884
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3,499
30,121
19,434
9,033,190
3,053
1,718
3,658
2,704
2,545
2,099
2,226
2,099
2,417
827
5,598
4,612
1,463
11,578
2,863
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.17
5,725
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4,453
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2,863
0.09
2,863
4.26
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535
2,117
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3,749
12,400
35,723
14,192
20,870
170,603
111,035
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417,920
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19,354
34,386
27,676
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20,582
23,974
20,633
25,584
7,802
53,847
44,035
16,345
108,767
26,946
483,638
時価
36,831
30,027
16,188
11,707
24,100
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34,496
7,523
11,424
5,789
27,001
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4,624
30,671
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30,036
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27,529
28,573
18,965
22,884
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18,458
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1.96
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投資
比率
（%）
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0.14
0.08
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0.11
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0.04
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0.09
4.25
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582
1,924
5,543
2,202
3,238
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17,230
11,181
28,411
64,851
64,851
4,602
3,003
5,336
4,295
3,732
3,194
3,720
3,202
3,970
1,211
8,356
6,833
2,536
16,878
4,181
75,049
時価
5,715
4,659
2,512
1,817
3,740
1,267
5,353
1,167
1,773
898
4,190
11,855
718
4,759
4,449
4,661
35,549
4,272
4,434
2,943
3,551
10,939
5,684
2,813
2,864
140,377
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
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Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
銘柄
802
278
1,021
125
357
591
405
341
700
1,568
529
295
507
383
251
136
600
195
207
435
271
749
1,731
904
241
218
915
194
137
206
327
966
114
105
210
1,939
407
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184
531
404
188
474
74
859
269
222
1,061
4,730
2,012
257
9,135
4,697
512
122
622
246
112
116
149
466
130
株数／
額面価額
2,487,781
1,521,632
1,506,633
2,245,237
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1,404,427
2,708,852
3,291,677
5,077,540
1,707,910
5,380,733
1,418,578
1,764,663
1,430,634
2,037,396
1,180,183
2,369,229
852,534
3,319,958
2,325,767
1,606,527
2,951,489
1,575,359
1,455,673
2,028,258
569,201
2,188,709
2,567,518
1,975,569
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1,687,975
698,247
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1,142,021
545,898
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1,770,532
1,902,648
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1,635,010
4,960,595
1,585,563
1,703,654
2,754,226
3,234,215
3,926,211
1,390,077
3,565,258
7,635,943
7,422,767
3,829,444
3,089,764
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3,830,553
4,361,761
972,923
1,679,633
1,953,174
5,250,240
3,266,714
28,674,911
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
0.08
0.05
0.05
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0.05
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0.88
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比率
（%）
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215
789
97
276
457
313
263
541
1,212
409
228
392
296
194
105
464
151
160
336
209
579
1,338
699
186
168
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150
106
159
253
746
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162
1,498
315
128
356
497
142
410
312
145
367
57
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208
172
820
3,655
1,555
199
7,060
3,630
396
94
480
190
87
89
115
360
100
株数／
額面価額
16,395
10,028
9,929
14,796
12,585
11,438
6,305
9,255
17,851
21,692
33,461
11,255
35,459
9,348
11,629
9,428
13,427
7,777
15,613
5,618
21,879
15,327
10,587
19,450
10,382
9,593
13,366
3,751
14,424
16,920
13,019
26,260
8,034
11,124
4,601
27,738
18,448
7,526
3,597
6,963
11,668
12,539
13,029
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10,449
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18,150
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25,874
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20,362
28,140
25,243
28,744
6,412
11,069
12,871
34,599
21,528
188,968
時価
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0.05
0.05
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0.03
0.05
0.06
0.16
0.10
0.89
投資
比率
（%）
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安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
116
40
147
18
52
85
59
49
101
226
76
43
73
55
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20
87
28
30
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39
108
250
130
35
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132
28
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139
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15
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59
24
66
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77
58
27
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11
121
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683
290
37
1,318
678
74
18
90
36
16
17
22
67
19
株数／
額面価額
2,585
1,581
1,565
2,333
1,984
1,803
994
1,459
2,815
3,420
5,276
1,775
5,591
1,474
1,834
1,486
2,117
1,226
2,462
886
3,449
2,417
1,669
3,067
1,637
1,512
2,107
591
2,274
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2,053
4,140
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2,909
1,187
567
1,098
1,840
1,977
2,054
1,699
5,154
1,647
1,723
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4,079
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1,011
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0.90
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－56－
7,736
458
877
2,468
3,409
758
1,507
437
8,390
1,197
981
3,027
1,284
1,653
838
948
3,647
568
824
4,753
3,510
2,046
471
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1,781
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418
3,544
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662
1,034
646
2,060
682
249
1,023
1,745
1,994
823
1,050
8,878
5,107
8,783
6,182
6,973
6,336
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
HSBC Holdings PLC – Reg.
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
Wharf Holdings Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Central Asia Tbk PT
Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
株数／
額面価額
310
601
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
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International Power PLC
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Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Regus Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
銘柄
Vinci SA
Vivendi Universal SA
360,309
338,290
353,828
509,177
491,047
277,954
2,330,605
427,568
512,492
331,746
469,401
318,074
394,561
390,602
866,651
434,973
4,146,068
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1,830,499
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3,174,482
4,235,985
1,530,623
2,879,583
1,060,858
10,579,751
3,176,531
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1,553,108
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4,941,440
1,749,464
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2,015,400
1,404,999
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993,789
1,574,916
905,931
2,895,741
2,050,964
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1,291,760
992,895
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6,980,232
863,455
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5,264,539
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1,318,972
100,937,612
時価
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0.01
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0.16
0.05
0.04
3.10
投資
比率
（%）
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0.07
4.23
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5,007
511
1,628
539
197
809
1,379
1,576
651
829
5,979
354
678
1,907
2,634
586
1,165
338
6,484
925
758
2,339
992
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732
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439
637
3,673
2,712
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364
2,841
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1,376
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894
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355
732
1,432
323
2,739
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511
799
株数／
額面価額
239
465
2,428
2,279
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3,431
3,309
1,873
15,704
2,881
3,453
2,235
3,163
2,143
2,659
2,632
5,840
2,931
27,937
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20,920
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10,087
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6,991
69,721
20,933
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時価
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0.04
3.13
投資
比率
（%）
0.10
0.07
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631
1,086
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862
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31
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216
246
102
130
1,116
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127
356
492
109
218
63
1,211
173
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531
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167
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66
137
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60
511
2,973
95
149
株数／
額面価額
45
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301
315
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437
247
2,074
380
456
295
418
283
351
348
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387
3,689
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5,231
3,298
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10,993
3,300
2,189
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2,283
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1,977
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2,094
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時価
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0.07
0.17
0.05
0.04
3.17
投資
比率
（%）
0.10
0.07
4.32
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
853
226
495
484
2,197
533
465
386
259
159
1,315
597
3
235
227
118
375
240
2,335
62
356
1,730
796
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951
246
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652
1
3
1,038
1,055
1,730
4
899
259
3
1,638
202
256
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64
1,591
38
75
2,491
74
251
917
246
389
80
1,539
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152
337
361
239
265
752
443
550
657
株数／
額面価額
2,558,087
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2,141,909
503,661
1,752,886
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2,271,785
895,071
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2,423,938
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1,025,310
113,259,621
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
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0.03
0.14
0.04
0.03
0.03
3.48
投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
657
174
381
373
1,692
410
358
297
200
123
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460
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181
175
91
289
185
1,798
48
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613
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189
337
502
1
2
799
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1,332
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693
200
2
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156
197
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189
300
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260
278
184
204
579
341
424
506
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14,066
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14,919
5,878
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15,949
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6,266
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16,620
19,594
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0.03
0.03
3.52
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
123
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70
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0.03
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0.08
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0.03
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0.14
0.04
0.03
0.03
3.58
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
－57－
1,357
10,047
1,391
813
4,624
1,281
2,630
1,837
1,771
577
2,615
2,842
20,098
455
2,152
7,313
1,773
2,334
623
1,020
5,012
4,539
12,484
1,821
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
タイ・バーツ建株式
Aromatics Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
130
2,637
4,739
703
1,151
1,507
16
141
114
114
134
75
261
325
45
8
216
18
株数／
額面価額
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
376,658
544,787
235,332
1,501,001
861,058
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260,560
8,560,137
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933,898
479,597
293,599
1,927,580
852,817
946,033
234,705
247,380
315,206
337,909
313,356
561,516
3,808,922
3,532,678
4,059,950
7,592,628
1,567,635
1,567,635
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838,167
142,774
116,376
462,822
1,989,679
421,937
294,568
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598,210
1,526,369
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534,763
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12,407,860
時価
0.01
0.02
0.01
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0.03
0.38
投資
比率
（%）
1,700
5,779
1,401
1,844
492
806
3,961
3,587
9,865
1,439
2,067
2,245
15,882
359
1,099
643
3,654
1,012
2,079
1,451
1,400
456
1,049
7,765
100
2,084
3,745
555
909
1,191
13
112
90
90
106
59
206
257
36
6
171
14
株数／
額面価額
2,538
3,671
1,586
10,114
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5,556
3,136
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57,680
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1,978
12,989
5,746
6,375
1,582
1,667
2,124
2,277
2,111
3,784
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10,331
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1,985
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4,031
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15,690
3,603
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6,978
6,123
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時価
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0.02
0.01
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0.03
0.03
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比率
（%）
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1,543
225
323
351
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172
101
572
158
325
227
219
71
196
1,450
19
326
586
87
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186
2
17
14
14
17
9
32
40
6
1
27
2
株数／
額面価額
335
485
209
1,336
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734
414
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232
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196
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427
261
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209
220
280
301
279
500
3,390
3,671
4,218
7,889
1,629
1,629
382
746
127
104
412
1,771
375
262
542
532
1,358
207
2,072
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398
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809
11,041
時価
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0.01
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0.01
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0.02
0.33
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
銘柄
106
561
0
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11
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107
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234
19
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0
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10
1,345
93
10
76
79
124
173
157
株数／
額面価額
80,633
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333
394,307
30,496
66,700
1,013,229
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10,328
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20,581
35,496
16,821
4,278,057
6,649,661
13,551,058
6,080
243,035
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1,181,809
11,002,046
710,915
325,457
64,304
20,915
109,490
46,237
2,018,831
11,185,532
322
158,939
473,368
29,960
9,934
10,564
1,581
232,250
196,964
307,505
2,395,821
100,865
12,841
1,467
26,792
158,930
2,404,768
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11,554
25,876
20,671
4,784
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446,747
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安定成長型(円)
（円表示）
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投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
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0
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9
15
84
173
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183
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27
446
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931
0
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19
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15
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5
8
1,041
73
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59
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97
135
123
株数／
額面価額
538
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2
2,630
203
445
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417
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237
112
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41
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4,742
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投資
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安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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15
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株数／
額面価額
84
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12
27
22
5
7,369
593
34
394
175
1,021
465
1,391
時価
0.00
0.08
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.06
0.34
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.22
0.02
0.00
0.01
0.01
0.03
0.01
0.04
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－58－
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
614
1
0
57
25
1,184
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26
504
540
38
28
111
105
0
68
83
0
3
2
52
537
12
119
5
15
548
37
54
13
123
53
2
6
59
17
16
17
150
166
7
14
0
233
70
2,118
14
14
86
31
45
1,054
11
19
23
16
40
65
12
106
366
658
2
74
26
16
0
1
2
時価
2,626,592
6,113,274
1,563
71,143
20,996
6,201,270
457,710
118,861
1,239,078
4,510,095
18,860
62,031
122,699
616,386
242
317,787
166,636
320
5,168
7,090
106,020
5,458,886
7,732
67,121
20,519
38,147
384,177
155,357
176,856
46,269
669,230
565,452
2,616
31,185
29,285
10,133
26,538
30,115
817,890
479,578
25,584
32,669
527
2,673,945
349,068
4,282,298
33,528
23,725
573,531
27,140
68,763
5,020,272
29,736
43,837
33,046
38,759
65,723
291,914
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2,050,446
13,070
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25,481
83
1,135
1,834
投資
比率
（%）
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0.00
0.00
0.19
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
86
2,649
0.08
0
6,165
0.19
0
2
0.00
8
74
0.00
4
22
0.00
166
6,254
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477
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124
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73
1,291
0.04
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4,562
0.14
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20
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4
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128
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15
642
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0
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0
0
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4,319
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2
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53
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0
0
0.00
0
1
0.00
0
2
0.00
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
17
21
3
7
138
1
83
37
0
1,141
123
11
66
29
3
10
37
48
25
9
21
876
10
5
1,206
653
12
74
358
16
544
814
873
6
24
204
0
35
364
2
31
5
46
917
5
83
68
1
1
9
17
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7
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29
8
24
10
28
1
71
27
1
26
11
5
22
447
9
時価
62,420
30,434
37,119
8,656
666,188
743
327,825
135,439
161
4,051,206
667,503
19,287
113,058
13,650
10,492
39,069
121,218
216,937
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16,760
306,289
1,164,149
24,234
31,700
6,190,202
2,079,430
12,484
51,067
1,758,162
62,288
2,743,299
5,005,784
5,882,045
20,000
48,449
729,139
263
111,139
1,876,911
2,831
141,451
22,769
204,544
2,561,754
17,498
145,527
181,655
5,104
2,171
48,740
8,771
26,447
14,592
24,986
614,493
25,264
69,201
23,103
79,352
1,158
457,418
24,976
1,418
49,703
25,030
21,146
98,834
3,416,177
11,436
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
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比率
（%）
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
473
17,267
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0
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475
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40,766
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20
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394
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126
0.00
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414
0.00
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818
0.00
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0
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0
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1
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0.00
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0.00
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448
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14
201
0.00
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5,456
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130
3,199
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171
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11
218
0.00
0
4
0.00
180
17,643
0.08
54
2,328
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1,633
28,151
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11
224
0.00
11
158
0.00
68
3,826
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24
181
0.00
35
459
0.00
813
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198
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292
0.00
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259
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0
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12
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
14
416
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17
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3
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903
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29
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112
0.00
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0.00
4
211
0.00
930
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13,720
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9
83
0.00
58
341
0.00
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11,728
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12
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0.00
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628
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19
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0
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1
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152
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16,840
0.08
4
117
0.00
65
971
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1,212
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1
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0.00
23
4,099
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0.00
19
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0.00
8
154
0.00
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529
0.00
0
8
0.00
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167
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332
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659
0.00
346
22,540
0.11
7
76
0.00
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
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額面価額
時価
（%）
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65
0.00
3
32
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1
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1
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152
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0.00
0
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0.00
10
476
0.01
4
26
0.00
0
1
0.00
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0.00
2
26
0.00
1
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0.00
3
103
0.00
63
3,455
0.10
1
12
0.00
－59－
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
22
30
48
25
47
1,206
0
1,204
7
487
19
452
218
35
195
171
33
43
3
0
7
145
2
124
201
9
0
19
78
349
214
22
24
26
29
1,535
0
45
5
95
42
1,119
139
7
14
44
62
1
3
1,805
29
220
445
7
15
2
2
7
2
16
45
76
234
231
403
1,002
62
932
1,666
時価
64,548
135,540
63,449
83,844
147,357
13,025,600
166
4,967,489
42,721
2,726,055
13,487
3,523,746
3,275,831
34,927
833,815
880,786
110,396
339,711
9,195
639
11,754
263,184
4,339
721,263
1,447,379
77,265
584
40,127
47,696
1,224,852
1,305,252
74,849
80,252
57,758
101,635
7,333,399
646
101,293
10,615
95,859
31,437
3,705,570
481,243
8,512
17,007
234,312
57,637
623
6,834
5,305,498
139,188
2,125,221
1,310,295
20,462
41,304
15,342
1,593
12,143
10,095
22,485
42,417
189,488
471,036
618,656
2,623,326
7,076,446
291,962
4,355,045
4,353,751
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
0.00
0.15
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0.03
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
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0.08
0.22
0.01
0.13
0.13
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
3
67
0.00
4
141
0.00
7
66
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4
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7
153
0.00
169
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0.40
0
0
0.00
169
5,010
0.15
1
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0.00
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2,757
0.08
3
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0.00
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3,564
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3,314
0.10
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0.00
28
868
0.03
25
917
0.03
5
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0.00
6
354
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0
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1
0.00
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0.00
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274
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0
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0.00
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0.00
3
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1,359
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78
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3
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0.00
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0
1
0.00
7
106
0.00
1
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0.00
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100
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157
3,737
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1
9
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2
18
0.00
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0.00
0
1
0.00
1
7
0.00
253
5,351
0.16
4
145
0.00
31
2,150
0.07
64
1,365
0.04
1
21
0.00
2
43
0.00
0
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0.00
0
2
0.00
1
13
0.00
0
11
0.00
2
23
0.00
7
44
0.00
11
197
0.01
29
419
0.01
33
644
0.02
57
2,653
0.08
140
7,144
0.22
9
304
0.01
131
4,405
0.13
233
4,391
0.13
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
2
83
259
17
6
485
22
2,305
7
11
1
2
59
16
233
68
2
226
146
219
2,383
97
62
44
324
138
133
11
93
90
2
81
61
24
0
1
128
21
10
85
620
99
5
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2
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410
204
956
213
9
113
1
382
19
4
1,806
10
9
10
45
22
24
2,509
35
9
26
時価
5,431
246,696
1,571,638
18,544
9,380
3,411,222
139,186
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30,788
30,055
3,762
1,471
103,288
45,330
779,739
106,176
3,298
567,158
364,317
578,795
2,193,619
92,773
227,702
54,555
3,611,184
819,998
578,318
21,634
88,371
532,926
1,466
110,967
221,590
117,973
314
1,097
602,309
114,933
32,851
126,811
4,413,111
273,345
11,199
752,830
2,669
8,001
220,547
429,954
1,309,634
1,011,563
3,827,152
367,429
10,437
827,255
746
999,679
7,022
11,872
14,390,136
10,944
14,490
24,636
133,047
125,592
77,297
7,730,630
144,254
18,006
12,833
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
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比率
（%）
0.00
0.01
0.05
0.00
0.00
0.10
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
18
431
0.00
24
904
0.00
38
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19
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19
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5
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11
113
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1
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59
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28,620
0.13
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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比率
額面価額
時価
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安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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額面価額
時価
（%）
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－60－
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Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
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National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
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Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
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PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
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時価
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（ユーロ表示）
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Pogo Producing Company
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Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
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Procter & Gamble Company
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Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
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Spectrum Control Inc.
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Sprint Corp.
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2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
0
2
0.00
0
2
0.00
31
424
0.00
68
2,830
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694
39,663
0.19
2,329
53,110
0.25
51
942
0.00
1
8
0.00
481
6,569
0.03
41
1,365
0.01
1
47
0.00
3
37
0.00
19
2,274
0.01
20
415
0.00
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0.00
1
13
0.00
0
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0.00
28
285
0.00
8
151
0.00
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189
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0.00
0
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0.00
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270
0.00
15
644
0.00
116
1,959
0.01
46
246
0.00
4
22
0.00
612
14,678
0.07
2,196
36,610
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115
5,477
0.03
78
3,451
0.02
36
387
0.00
1,268
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0.11
3,243
9,955
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162
0.00
20
543
0.00
386
20,316
0.10
92
3,880
0.02
5
42
0.00
12
154
0.00
11
263
0.00
138
6,955
0.03
338
9,628
0.05
15
186
0.00
103
3,291
0.02
22
384
0.00
453
2,567
0.01
20
116
0.00
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20
0.00
68
2,186
0.01
335
15,113
0.07
9
101
0.00
28
811
0.00
1
15
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713
0.00
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8,373
0.04
468
27,848
0.13
46
325
0.00
349
4,918
0.02
14
60
0.00
2,625
61,565
0.29
150
9,329
0.04
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
119
3,861
0.02
8
119
0.00
11
138
0.00
104
5,125
0.02
187
10,519
0.05
4
23
0.00
59
503
0.00
1
16
0.00
4
57
0.00
236
7,248
0.03
0
4
0.00
31
460
0.00
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611
0.00
19
504
0.00
15
155
0.00
592
25,761
0.12
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459
0.00
75
912
0.00
4
105
0.00
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309
0.00
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0.00
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184
0.00
323
2,557
0.01
1,163
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786
0.00
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116
0.00
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4,191
0.02
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41
0.00
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450
0.00
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1,945
0.01
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439
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189
0.00
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1,422
0.01
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3,281
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25
0.00
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160
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45
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38
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829
0.00
1,836
43,373
0.20
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
22
603
0.02
2
19
0.00
2
22
0.00
19
800
0.02
35
1,642
0.05
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4
0.00
11
78
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0
2
0.00
1
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0.00
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1,132
0.03
0
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0.00
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0.00
168
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0.25
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95
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4
79
0.00
3
24
0.00
108
3,952
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142
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16
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2,470
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399
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1
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0.00
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0.00
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0.00
1
11
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0
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5
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11
0.00
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2,231
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482
0.01
5
38
0.00
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324
0.01
12
318
0.01
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38
0.00
87
3,248
0.10
138
2,213
0.07
206
4,273
0.13
12
52
0.00
5
123
0.00
1
18
0.00
31
560
0.02
1
39
0.00
1
654
0.02
30
1,383
0.04
1
6
0.00
101
3,824
0.12
2
70
0.00
13
304
0.01
5
68
0.00
1
24
0.00
18
121
0.00
3
29
0.00
11
222
0.01
21
512
0.02
2
21
0.00
0
4
0.00
2
59
0.00
3
25
0.00
1
7
0.00
1
6
0.00
5
129
0.00
333
6,649
0.20
－61－
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
24
35
3
459
192
28
90
21
85
94
25
21
85
11
42
1
12
291
4
3
16
1
27
331
137
9
76
6
50
310
0
4
17
41
67
74
39
12
66
31
2,415
362
21
91
2
5,344
368
7
569
391
17
184
53
69
26
17
9
41
0
9
76
469
0
12
623
114
7
121
106
時価
86,709
73,978
14,170
2,409,384
681,836
96,380
292,756
16,756
157,917
200,283
29,264
66,562
54,684
59,805
30,188
2,424
19,698
2,153,181
8,469
18,568
83,154
3,256
68,008
847,813
218,540
8,940
185,743
6,895
36,967
2,008,074
378
12,427
29,082
101,077
79,670
570,813
165,363
16,995
469,769
59,278
9,177,973
3,290,707
102,871
433,191
1,989
10,955,506
1,389,541
21,077
1,063,475
5,814,195
11,491
404,626
105,486
215,895
14,531
92,197
48,424
310,849
238
21,026
358,913
3,100,146
1,411
12,782
4,598,607
559,102
13,354
788,190
419,902
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.07
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.28
0.10
0.00
0.01
0.00
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0.00
0.01
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
0.00
0.00
0.14
0.02
0.00
0.02
0.01
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
3
90
0.00
5
77
0.00
0
15
0.00
64
2,437
0.07
28
710
0.02
4
100
0.00
13
305
0.01
3
17
0.00
12
164
0.00
14
209
0.01
4
30
0.00
3
69
0.00
12
57
0.00
2
62
0.00
6
31
0.00
0
3
0.00
2
21
0.00
41
2,178
0.07
1
9
0.00
1
19
0.00
2
87
0.00
0
3
0.00
4
71
0.00
48
883
0.03
20
228
0.01
1
9
0.00
11
193
0.01
1
7
0.00
7
39
0.00
44
2,031
0.06
0
0
0.00
1
13
0.00
3
30
0.00
6
105
0.00
10
83
0.00
11
595
0.02
6
172
0.01
2
18
0.00
10
489
0.01
5
62
0.00
338
9,256
0.28
51
3,329
0.10
3
107
0.00
13
451
0.01
0
2
0.00
749
11,059
0.33
53
1,447
0.04
1
22
0.00
82
1,108
0.03
55
5,881
0.18
3
12
0.00
27
421
0.01
8
110
0.00
10
225
0.01
4
15
0.00
3
96
0.00
1
50
0.00
6
324
0.01
0
0
0.00
1
22
0.00
11
374
0.01
66
3,136
0.09
0
1
0.00
2
13
0.00
88
4,651
0.14
17
582
0.02
1
14
0.00
18
821
0.02
15
437
0.01
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
株式合計
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
112
43
48
55
573
393
13
987
104
119
5
52
9
7
144
99
株数／
額面価額
18
10
596
46
22
123
50
34
4
330
199
9
2
13
7
0
56
537
36
686
1,652
47
43
62
93
419
632
7
80
365
53
22
21
68
24
22
99
612
69
38
901
1,034
43
104
6
0.00
0.00
0.00
0.01
0.07
0.06
0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
29.13
947,081,489
139,370
61,620
149,498
266,021
2,051,567
1,811,261
17,134
1,204,641
257,177
135,781
14,867
114,058
18,888
38,839
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233,229
投資
比率
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0.00
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16.06
時価
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5,340
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49,044
381
193,116
3,334,761
42,133
3,818,379
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44,869
68,348
158,100
472,221
3,931,683
4,674,336
15,831
397,682
933,484
113,607
76,798
47,301
266,055
109,193
20,365
237,840
4,825,773
701,289
65,407
2,661,397
4,795,444
127,146
570,654
7,945
522,306,846
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
19
578
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28
493
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5,257
0.02
83
2,801
0.01
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
88
33
37
43
444
304
10
772
81
93
4
41
7
5
113
77
株数／
額面価額
14
8
461
36
18
96
39
27
4
258
155
7
1
10
5
0
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415
28
531
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36
34
49
73
324
489
5
63
285
41
18
16
53
18
18
77
472
54
30
694
797
33
81
4
930
411
997
1,774
13,536
11,951
114
8,035
1,715
906
99
761
126
259
8,520
1,556
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時価
365
308
13,888
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523
3,194
765
309
34
6,992
5,550
237
36
164
327
3
1,288
22,003
281
25,194
30,791
299
456
1,055
3,150
25,941
30,841
106
2,653
6,227
758
512
316
1,775
728
136
1,586
31,723
4,678
436
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0.00
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0.03
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0.00
16.22
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
16
6
7
8
81
55
2
143
15
17
1
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1
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14
株数／
額面価額
3
2
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3
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1
0
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5
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231
7
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9
14
59
89
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12
53
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10
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3
14
86
10
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126
145
6
15
1
145
64
156
277
2,075
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18
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268
141
15
119
20
40
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243
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時価
57
48
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82
499
119
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6
26
51
0
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4,724
47
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165
492
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4,728
16
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972
118
80
49
277
114
21
248
4,867
730
68
2,684
4,836
132
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8
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0.00
0.00
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比率
（%）
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0.03
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0.00
16.05
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－62－
株数／
額面価額
109
596
投資
比率
（%）
0.01
0.05
0.30
0.30
時価
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1,598,329
9,730,062
9,730,062
株数／
額面価額
85
466
64,623
時価
2,272
10,661
64,623
0.30
0.21
0.21
0.08
0.08
11,833,468
15,950,724
19,211,624
21,308,894
2,441,142
23,890,566
14,909,941
12,932,399
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28,977,583
18,243,807
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-14,023,905
5,363,745
2,226,688
958,421
-1,531,574
3,955,685
36,852,340
-22,369,397
20,059,994
-65,482,530
271,827
2,010,548
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1,427,276
-32,831,240
402,212
-2,690,293
7,034,436
1,419,431
80,474
99,683
128,956
140,410
16,122
161,812
96,834
85,384
92,661
80,181
102,452
190,551
119,470
69,768
-96,914
36,986
15,365
6,613
-10,384
27,690
245,747
-152,294
131,527
-436,115
1,754
12,973
5,991
9,209
-214,596
2,628
-17,306
44,413
9,096
123,739
2,215,185
449,959
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67,667
20,767
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0.22
0.08
0.08
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16,111
157,670
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92,712
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191,243
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70,566
-92,553
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14,695
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-147,631
132,389
-432,163
1,794
13,269
6,128
9,420
-216,675
2,654
-17,755
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9,368
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-0.69
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0.01
0.06
0.03
0.04
-1.02
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-0.08
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0.04
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118,840 0.56
106,197 0.50
3,088,227 14.54
46,085
46,085
17,897
17,897
14,790
18,321
23,701
25,806
2,963
29,740
17,797
15,693
17,030
14,736
18,830
35,021
21,957
12,823
-17,812
6,798
2,824
1,215
-1,908
5,089
45,166
-27,990
24,173
-80,154
322
2,384
1,101
1,693
-39,441
483
-3,181
8,163
1,672
22,742
407,130
82,698
15,140
21,629
17,335
12,437
0.30
投資
比率
（%）
0.01
0.05
0.30
0.22
0.22
0.08
0.08
12,119
16,335
19,675
21,823
2,500
24,467
15,269
13,244
14,387
12,453
15,722
29,676
18,684
10,950
-14,362
5,493
2,280
982
-1,569
4,051
37,741
-22,909
20,544
-67,061
278
2,059
951
1,462
-33,623
412
-2,755
7,204
1,454
0.37
0.49
0.60
0.66
0.08
0.74
0.46
0.40
0.44
0.38
0.48
0.90
0.57
0.33
-0.43
0.17
0.07
0.03
-0.05
0.12
1.14
-0.69
0.62
-2.03
0.01
0.06
0.03
0.04
-1.02
0.01
-0.08
0.22
0.04
489,146 14.80
19,093 0.58
342,918 10.37
69,509 2.10
12,778 0.39
18,441 0.56
16,479 0.50
479,218 14.50
7,151
7,151
2,777
2,777
1,733,374 52.46
10,018
時価
355
1,665
10,018
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
0.36
0.49
0.59
0.66
0.08
0.73
0.46
0.40
0.43
0.37
0.47
0.89
0.56
0.33
-0.43
0.16
0.07
0.03
-0.05
0.12
1.13
-0.69
0.62
-2.01
0.01
0.06
0.03
0.04
-1.01
0.01
-0.08
0.22
0.04
477,631,158 14.69
103,974
128,794
166,614
181,414
20,830
209,066
125,112
110,318
119,721
103,596
132,371
246,197
154,358
90,142
-125,216
47,788
19,852
8,545
-13,416
35,776
317,512
-196,768
169,936
-563,473
2,266
16,761
7,740
11,898
-277,264
3,395
-22,360
57,382
11,752
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
18,643,866 0.57
334,845,108 10.32
67,872,168 2.09
12,477,183 0.38
18,006,903 0.55
16,091,232 0.49
467,936,460 14.40
6,982,941
6,982,941
2,711,757
2,711,757
国際機関債、国債および地方債合計
159,874
2,862,083
581,361
106,434
152,048
121,862
87,428
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
26,832
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
3,817
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.01
16
0.05
86
0.30
1,696,135,529 52.17
11,194,499 52.66
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
投資信託合計
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
10,721
1,426
2,583
22,836
32,409
20,243
3,554
40,037
10,373
24,415
120,935
4,268
2,043
9,613
17,496
19,272
14,900
3,157
30,781
2,763
12,664
2,236
1,085
1,040
26,225
11,145
28,817
1,374
14,047
8,447
256,289
11,847
238,385
108,306
133,967
79,482
41,723
360,838
1,161
22,627
4,764
7,834
2,069
33,750
26,493
19,833
1,678
19,210
18,372
14,745
3,472
39,602
10,425
33,340
637
19,913
5,317
18,689
8,300
9,479
18,094
26,149
23,126
3,747
981
142,258
21,829
30,414
145,340
時価
1,292,700
171,681
310,929
2,705,571
3,635,154
2,436,498
406,745
4,743,409
1,252,640
2,946,521
14,674,246
514,643
245,068
1,153,063
2,098,639
2,311,740
1,787,217
378,680
3,738,460
331,462
1,527,060
269,721
130,865
125,456
3,001,681
1,343,894
3,474,742
165,690
1,633,064
966,774
29,249,000
1,404,974
27,782,737
13,010,811
15,589,501
9,097,275
4,772,061
42,066,004
140,241
2,683,468
573,464
929,081
245,367
3,923,834
3,138,801
2,349,799
202,006
2,312,548
2,178,916
1,748,760
411,804
4,529,414
1,192,348
3,813,264
76,713
2,361,559
629,889
2,216,469
983,366
1,124,131
2,029,572
2,990,811
2,739,866
428,585
113,987
16,545,827
2,414,291
3,363,823
16,878,308
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
投資
比率
（%）
0.04
0.01
0.01
0.08
0.11
0.07
0.01
0.15
0.04
0.09
0.45
0.02
0.01
0.04
0.06
0.07
0.05
0.01
0.11
0.01
0.05
0.01
0.00
0.00
0.09
0.04
0.11
0.01
0.05
0.03
0.90
0.04
0.85
0.40
0.48
0.28
0.15
1.33
0.00
0.08
0.02
0.03
0.01
0.12
0.10
0.07
0.01
0.07
0.07
0.05
0.01
0.14
0.04
0.12
0.00
0.07
0.02
0.07
0.03
0.03
0.06
0.09
0.08
0.01
0.00
0.51
0.07
0.10
0.52
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
8,297
8,531 0.04
1,104
1,133 0.01
1,999
2,052 0.01
17,675
17,856 0.08
25,084
23,991 0.11
15,667
16,080 0.08
2,750
2,684 0.01
30,987
31,305 0.15
8,029
8,267 0.04
18,897
19,446 0.09
93,601
96,845 0.46
3,303
3,396 0.02
1,581
1,617 0.01
7,440
7,610 0.04
13,541
13,850 0.07
14,916
15,257 0.07
11,532
11,795 0.06
2,443
2,499 0.01
23,824
24,673 0.12
2,139
2,188 0.01
9,802
10,078 0.05
1,731
1,780 0.01
840
864 0.00
805
828 0.00
20,298
19,810 0.09
8,626
8,869 0.04
22,303
22,932 0.11
1,064
1,094 0.01
10,872
10,778 0.05
6,537
6,380 0.03
198,362
193,034 0.91
9,169
9,272 0.04
184,505
183,357 0.86
83,826
85,867 0.40
103,687
102,886 0.48
61,517
60,039 0.28
32,293
31,494 0.15
279,280
277,622 1.33
899
926 0.00
17,513
17,710 0.08
3,687
3,785 0.02
6,063
6,132 0.03
1,601
1,619 0.01
26,122
25,896 0.12
20,505
20,715 0.10
15,351
15,508 0.07
1,299
1,333 0.01
14,868
15,262 0.07
14,220
14,380 0.07
11,413
11,541 0.05
2,687
2,718 0.01
30,651
29,893 0.14
8,069
7,869 0.04
25,805
25,166 0.12
493
506 0.00
15,412
15,586 0.07
4,115
4,157 0.02
14,465
14,628 0.07
6,424
6,490 0.03
7,336
7,419 0.03
14,005
13,395 0.06
20,239
19,738 0.09
17,899
18,082 0.09
2,900
2,829 0.01
760
752 0.00
110,105
109,197 0.51
16,895
15,934 0.07
23,540
22,200 0.10
112,490
111,391 0.52
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
1,525
1,324 0.04
203
176 0.01
367
318 0.01
3,248
2,771 0.08
4,610
3,723 0.11
2,879
2,495 0.08
506
417 0.01
5,695
4,858 0.15
1,476
1,283 0.04
3,473
3,018 0.09
17,203
15,028 0.45
607
527 0.02
291
251 0.01
1,367
1,181 0.04
2,489
2,149 0.07
2,741
2,367 0.07
2,119
1,830 0.06
449
388 0.01
4,379
3,829 0.12
393
339 0.01
1,801
1,564 0.05
318
276 0.01
154
134 0.00
148
128 0.00
3,731
3,074 0.09
1,585
1,376 0.04
4,099
3,559 0.11
195
170 0.01
1,998
1,672 0.05
1,202
990 0.03
36,457
29,954 0.91
1,685
1,439 0.04
33,910
28,453 0.86
15,406
13,325 0.40
19,057
15,965 0.48
11,306
9,317 0.28
5,935
4,887 0.15
51,329
43,080 1.32
165
144 0.00
3,219
2,748 0.08
678
587 0.02
1,114
951 0.03
294
251 0.01
4,801
4,018 0.12
3,769
3,214 0.10
2,821
2,406 0.07
239
207 0.01
2,733
2,368 0.07
2,613
2,231 0.07
2,098
1,791 0.05
494
422 0.01
5,633
4,639 0.14
1,483
1,221 0.04
4,743
3,905 0.12
91
79 0.00
2,833
2,419 0.07
756
645 0.02
2,659
2,270 0.07
1,181
1,007 0.03
1,348
1,151 0.03
2,574
2,079 0.06
3,720
3,063 0.09
3,290
2,806 0.08
533
439 0.01
140
117 0.00
20,236
16,945 0.51
3,105
2,473 0.07
4,326
3,445 0.10
20,675
17,285 0.52
－63－
4,389
34,211
2,683
4,696
19,230
43,602
24,820
138,632
196,768
31,304
59,030
3,354
671
1,118
7,755
22,360
105,092
42,484
48,074
39,130
15,205
16,546
22,584
4,025
21,367
12,074
32,422
5,366
1,565
13,640
36,894
3,578
10,733
1,118
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
568,820
4,232,739
314,673
571,327
2,195,234
4,983,749
3,027,149
15,811,757
24,276,800
3,749,082
6,742,387
463,233
74,735
138,013
979,807
2,417,524
12,349,815
5,642,471
5,238,438
4,829,895
2,436,256
1,969,588
2,671,668
497,341
2,725,133
1,559,399
3,802,228
483,022
163,367
1,594,638
4,918,083
420,927
1,279,698
127,315
0.02
0.13
0.01
0.02
0.07
0.15
0.09
0.49
0.75
0.12
0.21
0.01
0.00
0.00
0.03
0.07
0.38
0.17
0.16
0.15
0.07
0.06
0.08
0.02
0.08
0.05
0.12
0.01
0.01
0.05
0.15
0.01
0.04
0.00
0.29
0.29
3,397
26,478
2,077
3,634
14,883
33,747
19,210
107,298
152,294
24,229
45,688
2,596
519
865
6,002
17,306
81,339
32,882
37,208
30,286
11,768
12,807
17,479
3,115
16,538
9,345
25,094
4,153
1,211
10,557
28,555
2,769
8,307
865
69,225
3,754
27,935
2,077
3,771
14,488
32,891
19,978
104,352
160,219
24,743
44,498
3,057
493
911
6,466
15,955
81,505
37,238
34,572
31,876
16,079
12,999
17,632
3,282
17,985
10,292
25,093
3,188
1,078
10,524
32,458
2,778
8,446
840
61,802
61,802
0.02
0.13
0.01
0.02
0.07
0.15
0.09
0.49
0.77
0.12
0.21
0.01
0.00
0.00
0.03
0.08
0.38
0.18
0.16
0.15
0.08
0.06
0.08
0.02
0.08
0.05
0.12
0.01
0.01
0.05
0.15
0.01
0.04
0.00
0.29
0.29
624
4,866
382
668
2,735
6,202
3,531
19,720
27,990
4,453
8,397
477
95
159
1,103
3,181
14,949
6,043
6,839
5,566
2,163
2,354
3,213
573
3,040
1,718
4,612
763
223
1,940
5,248
509
1,527
159
12,723
4,003,189 18.83
606,573,756 18.65
9,364,431
9,364,431
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
46,723 0.22
8,666
-68,554 -0.32
-12,723
117,357 0.55
22,265
22,241 0.10
4,196
2,835 0.01
534
29,596 0.14
5,490
38,870 0.18
7,210
18,504 0.09
3,486
2,617 0.01
493
12,235 0.06
2,305
2,659 0.01
501
16,334 0.08
3,030
25,816 0.12
4,864
6,379 0.03
1,183
95,318 0.45
17,271
95,748 0.45
16,222
87,631 0.41
14,790
41,683 0.20
7,761
98,356 0.46
18,607
98,360 0.46
17,176
117,277 0.55
21,629
99,276 0.47
17,112
4,003,189 18.83
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
7,079,587 0.22
47,154
-10,387,444 -0.32
-69,225
17,782,274 0.55
121,143
3,369,976 0.10
22,832
429,628 0.01
2,906
4,484,536 0.14
29,869
5,889,719 0.18
39,229
2,803,779 0.09
18,967
396,497 0.01
2,682
1,853,915 0.06
12,541
402,903 0.01
2,726
2,474,940 0.08
16,484
3,911,688 0.12
26,467
966,573 0.03
6,435
14,442,832 0.44
93,972
14,507,929 0.45
88,261
13,278,055 0.41
80,474
6,315,862 0.19
42,227
14,903,086 0.46
101,241
14,903,818 0.46
93,453
17,770,146 0.55
117,682
15,042,601 0.46
93,107
606,573,756 18.65
583
4,335
322
585
2,248
5,104
3,100
16,193
24,862
3,839
6,905
474
77
141
1,003
2,476
12,648
5,779
5,365
4,946
2,495
2,017
2,736
509
2,791
1,597
3,894
495
167
1,633
5,037
431
1,311
130
9,590
9,590
0.02
0.13
0.01
0.02
0.07
0.15
0.09
0.49
0.78
0.12
0.21
0.01
0.00
0.00
0.03
0.07
0.38
0.17
0.16
0.15
0.08
0.06
0.08
0.02
0.08
0.05
0.12
0.01
0.01
0.05
0.15
0.01
0.04
0.00
0.29
0.29
621,200 18.80
投資
比率
時価 （%）
7,250 0.22
-10,638 -0.32
18,211 0.55
3,451 0.10
440 0.01
4,593 0.14
6,032 0.18
2,871 0.09
406 0.01
1,899 0.06
413 0.01
2,535 0.08
4,006 0.12
990 0.03
14,791 0.45
14,858 0.45
13,598 0.41
6,468 0.20
15,262 0.46
15,263 0.46
18,199 0.55
15,405 0.47
621,200 18.80
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
89,440
株数／
額面価額
60,924
-89,440
156,520
29,499
3,755
38,592
50,685
24,506
3,466
16,204
3,522
21,298
34,197
8,315
121,415
114,036
103,974
54,558
130,806
120,744
152,048
120,297
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
89,440
30,186
44,720
29,739
97,266
4,457
8,720
7,465
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
株式合計
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
債券合計
9
272,792
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
20,124
430,788,241
株数／
額面価額
16,770
5,143
5,143
9,391
6,708
44,720
3,578
2,460
13,863
1,789
113,142
671
11,180
19,900
2,236
21,242
36,223
61,937
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
ストラクチャード・ノート合計
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
債券合計
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
5.44
176,786,101
0.00
0.00
0.02
21,107
21,107
773,194
0.02
0.02
1.09
35,600,467
752,087
752,087
0.12
0.16
0.12
0.34
0.02
0.03
0.79
3,840,971
5,097,223
3,941,011
11,382,810
526,593
1,055,923
25,844,531
0.30
0.30
0.65
21,210,420
9,755,936
9,755,936
0.60
0.60
19,584,995
19,584,995
0.05
0.05
0.16
5,131,067
1,625,425
1,625,425
0.16
0.16
5,131,067
5,131,067
1,260,991,015 38.78
投資
比率
（%）
0.06
0.02
0.02
0.03
0.03
0.15
0.01
0.01
0.05
0.01
0.40
0.00
0.05
0.07
0.01
0.08
0.14
0.23
5.15
時価
1,881,545
568,177
649,864
960,931
849,616
4,901,129
440,542
383,540
1,723,682
217,124
12,986,996
80,635
1,516,603
2,349,031
255,797
2,467,376
4,556,065
7,376,706
167,421,670
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
7
5,899
23,363
34,612
23,017
75,282
3,450
6,749
69,225
211,135
15,576
333,419,921
株数／
額面価額
12,980
3,980
3,980
7,269
5,192
34,612
2,769
1,904
10,730
1,384
87,569
519
8,653
15,402
1,731
16,441
28,036
47,938
5.49
投資
比率
（%）
0.06
0.02
0.02
0.03
0.03
0.15
0.01
0.01
0.05
0.01
0.40
0.00
0.05
0.07
0.01
0.08
0.14
0.23
5.20
5,209
141
141
5,068
5,068
234,951
25,349
33,640
26,009
75,123
3,475
6,969
170,565
64,386
64,386
139,982
129,255
129,255
10,727
10,727
33,863
33,863
33,863
0.02
0.00
0.00
0.02
0.02
1.10
0.12
0.16
0.12
0.35
0.02
0.03
0.80
0.30
0.30
0.66
0.61
0.61
0.05
0.05
0.16
0.16
0.16
8,322,131 39.16
1,166,733
時価
12,418
3,750
4,289
6,342
5,607
32,346
2,907
2,531
11,376
1,433
85,710
532
10,009
15,503
1,688
16,284
30,069
48,684
1,104,931
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
1
923
4,294
6,361
4,230
13,836
634
1,240
12,723
38,805
2,863
61,279,377
株数／
額面価額
2,386
732
732
1,336
954
6,361
509
350
1,972
254
16,094
95
1,590
2,831
318
3,022
5,153
8,811
5.48
投資
比率
（%）
0.06
0.02
0.02
0.03
0.03
0.15
0.01
0.01
0.05
0.01
0.40
0.00
0.05
0.07
0.01
0.08
0.14
0.23
5.19
691
22
22
669
669
36,458
3,934
5,220
4,036
11,657
539
1,081
26,467
9,991
9,991
21,722
20,057
20,057
1,665
1,665
5,255
5,255
5,255
0.02
0.00
0.00
0.02
0.02
1.10
0.12
0.16
0.12
0.35
0.02
0.03
0.80
0.30
0.30
0.66
0.61
0.61
0.05
0.05
0.16
0.16
0.16
1,291,395 39.08
181,049
時価
1,927
582
666
984
870
5,019
451
393
1,765
222
13,300
83
1,553
2,406
262
2,527
4,666
7,555
171,459
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－64－
1.77
94.64
5.36
100.00
57,626,589
3,077,468,281
174,126,543
3,251,594,824
証券投資信託合計
投資有価証券合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産合計
その他の純資産
1.77
1.92
62,715,148
57,626,589
0.00
0
投資信託合計
0.00
0.00
0
0
時価
1.77
1.77
1,625
1,444
株数／
額面価額
1,290
1,141
21,258,826
938,147
20,320,679
390,044
390,044
390,044
390,044
414,005
0
0
0
時価
100.00
4.41
95.59
1.83
1.83
1.83
1.83
1.94
0.00
0.00
0.00
236
178
3,304,438
155,245
3,149,193
60,298
60,298
60,298
60,298
64,126
0
0
0
時価
100.00
4.70
95.30
1.82
1.82
1.82
1.82
1.94
0.00
0.00
0.00
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
57,626,589
57,626,589
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
証券投資信託
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
新株引受権合計
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
銘柄
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
電気機器
0.13
0.11
環境管理・サービス
電気機器
合計
環境管理・サービス
0.13
レジャー・娯楽
94.64
レジャー・娯楽
0.14
商業サービス
合計
商業サービス
0.17
その他
運輸
事務機器・オフィス設備
0.18
運輸
事務機器・オフィス設備
アパレル
家庭用品
0.24
0.10
流通・卸売
0.25
家庭用品
流通・卸売
0.41
建築資材
建築資材
その他
鉄・鉄鋼
国際銀行
0.27
0.26
鉄・鉄鋼
国際銀行
アパレル
自動車部品・機器
自動車部品・機器
0.29
不動産投資信託
0.30
不動産投資信託
0.29
鉱業（貴金属以外）
コンピューター・周辺機器
0.31
0.31
機械
鉱業（貴金属以外）
機械
0.31
0.42
エンジニアリング・建設
航空宇宙・防衛
コンピューター・周辺機器
機械部品
0.42
化粧品・パーソナルケア
インターネットソフトウェア・サービス
化粧品・パーソナルケア
0.42
機械部品
電子機器
ヘルスケア機器
0.43
ヘルスケア機器
飲料
ヘルスケア・サービス
0.43
ヘルスケア・サービス
0.33
エンジニアリング・建設
0.44
タバコ
0.39
タバコ
0.48
住宅建設
電子機器
住宅建設
0.62
化学
飲料
インターネットソフトウェア・サービス
化学
0.74
航空宇宙・防衛
石油・ガスサービス
自動車
0.76
石油・ガスサービス
自動車
0.40
不動産
不動産
0.39
ソフトウェア
0.79
0.77
ソフトウェア
バイオテクノロジー
食品サービス
0.81
バイオテクノロジー
食品サービス
1.20
半導体
電気事業
通信機器
1.30
電気事業
通信機器
1.04
オープン・エンド型投資信託
1.77
オープン・エンド型投資信託
0.94
小売
1.97
半導体
石油・ガス生産
医薬品
2.06
小売
医薬品
放送・ラジオ・テレビ
2.12
通信サービス
保険
2.92
保険
2.42
金融サービス
6.32
金融サービス
2.20
銀行
9.04
銀行
放送・ラジオ・テレビ
政府保証債
政府保証債
通信サービス
政府
12.62
政府
石油・ガス生産
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
14.81
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
18.67
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
95.59
0.42
0.10
0.11
0.13
0.13
0.14
0.17
0.18
0.25
0.25
0.27
0.27
0.29
0.29
0.30
0.31
0.31
0.32
0.34
0.40
0.39
0.40
0.42
0.43
0.43
0.43
0.43
0.45
0.48
0.62
0.75
0.77
0.78
0.80
0.82
0.94
1.05
1.21
1.32
1.83
1.98
2.07
2.14
2.22
2.44
2.95
6.38
9.12
12.74
14.95
投資
比率
（%）
18.87
－65－
保険
0.13
0.10
0.42
95.30
アパレル
その他
合計
0.13
レジャー・娯楽
0.11
0.14
商業サービス
電気機器
0.17
事務機器・オフィス設備
環境管理・サービス
0.25
0.18
家庭用品
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
0.25
運輸
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
0.27
国際銀行
0.28
建築資材
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
21,875
29,829
23,864
2,741
139,204
78,882
203,834
299,951
912,449
76,231
9,943
10,275
3,765
1,591
51,770,606
56,344
56,344
21,875
331
2,320
30,824
24,526
84,517
925,772
88,162
24,195
439,818
524,003
36,458
198,863
225,378
株数／
額面価額
0.19
0.17
0.07
0.00
0.01
0.13
0.18
0.75
0.20
1.90
0.19
0.06
1.17
1.45
0.07
0.43
0.49
5.96
8.74
3,087,117
4,630,477
3,564,378
0.05
0.07
0.05
52,021 0.00
52,021 0.00
15,239,214 0.22
15,239,214 0.22
595,489,328
11,378,619 0.17
11,378,619 0.17
7,310,653 0.11
11,135,065 0.16
34,033,809 0.50
52,479,527 0.77
6,278,551 0.09
787,768 0.01
7,066,319 0.10
11,082,707 0.16
4,296,546 0.06
1,874,111 0.03
17,253,364 0.25
50,636,830 0.74
50,636,830 0.74
12,702,981
11,336,775
4,647,946
75,223
605,689
8,970,333
12,403,350
50,742,297
13,776,075
128,062,993
13,165,470
4,398,810
79,668,695
98,811,976
5,106,342
29,326,413
33,615,598
405,932,372
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
流通・卸売
0.30
0.30
自動車部品・機器
0.31
鉱業（貴金属以外）
不動産投資信託
0.29
0.31
コンピューター・周辺機器
鉄・鉄鋼
0.33
0.32
機械
0.39
電子機器
インターネットソフトウェア・サービス
0.39
0.43
ヘルスケア機器
0.40
0.43
航空宇宙・防衛
0.43
エンジニアリング・建設
ヘルスケア・サービス
飲料
0.45
0.42
0.48
タバコ
0.42
0.63
住宅建設
機械部品
0.75
化学
化粧品・パーソナルケア
0.76
石油・ガスサービス
0.82
食品サービス
自動車
0.93
バイオテクノロジー
0.79
1.00
0.77
1.20
半導体
不動産
1.32
電気事業
通信機器
ソフトウェア
1.99
1.82
オープン・エンド型投資信託
2.05
医薬品
小売
2.43
金融サービス
2.14
6.34
2.94
銀行
2.20
9.10
政府保証債
放送・ラジオ・テレビ
12.72
政府
通信サービス
14.93
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
石油・ガス生産
投資
比率
（%）
18.84
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
27,364
37,315
29,852
3,429
174,134
98,676
254,983
375,218
1,141,410
95,359
12,438
12,853
4,710
1,990
64,761,444
70,483
70,483
27,364
415
2,902
38,558
30,681
105,725
1,158,077
110,285
30,266
550,182
655,492
45,607
248,764
281,932
株数／
額面価額
8.82
0.17
0.17
0.11
0.16
0.51
0.78
0.09
0.01
0.10
0.17
0.06
0.03
0.26
0.75
0.75
32,929
49,392
38,020
0.05
0.07
0.05
555 0.00
555 0.00
162,551 0.23
162,551 0.23
6,351,876
121,372
121,372
77,980
118,774
363,027
559,781
66,971
8,403
75,374
118,215
45,830
19,990
184,035
540,125
540,125
135,498 0.19
120,925 0.17
49,578 0.07
802 0.00
6,461 0.01
95,683 0.13
132,302 0.18
541,249 0.75
146,945 0.20
1,366,003 1.90
140,431 0.19
46,921 0.07
849,798 1.18
1,053,993 1.46
54,468 0.08
312,815 0.43
358,566 0.50
4,329,940 6.01
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
3,068
4,183
3,347
384
19,521
11,062
28,585
42,064
127,958
10,690
1,394
1,441
528
223
7,260,113
7,902
7,902
3,068
46
325
4,323
3,439
11,852
129,827
12,364
3,393
61,678
73,484
5,113
27,888
31,606
株数／
額面価額
0.19
0.17
0.07
0.00
0.01
0.13
0.18
0.75
0.20
1.89
0.19
0.06
1.18
1.46
0.08
0.43
0.50
5.99
0.11
0.16
0.50
0.77
8.78
3,117
4,675
3,599
0.05
0.07
0.05
53 0.00
53 0.00
15,386 0.22
15,386 0.22
601,217
11,488 0.17
11,488 0.17
7,381
11,242
34,361
52,984
6,339 0.09
795 0.01
7,134 0.10
11,189 0.16
4,338 0.06
1,892 0.03
17,419 0.25
51,124 0.75
51,124 0.75
12,825
11,446
4,693
76
612
9,057
12,523
51,232
13,909
129,295
13,292
4,441
80,435
99,762
5,155
29,608
33,939
409,836
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－66－
994
3,314
159,090
5,634
22,538
61,316
27,509
36,458
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
債券合計
313,872
202,509
94,128,375
31,818
17,898
38,115
28,172
26,515
21,875
23,201
21,875
25,189
8,617
58,333
48,059
15,246
120,643
29,829
株数／
額面価額
59,659
46,401
23,864
18,892
39,773
13,258
55,682
11,269
15,246
6,297
40,435
122,632
7,292
44,744
46,401
46,401
359,610
41,430
42,424
26,515
36,458
98,106
56,344
29,829
29,829
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
銘柄
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
0.10
0.06
0.11
0.09
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.03
0.18
0.15
0.05
0.35
0.09
1.59
投資
比率
（%）
0.12
0.10
0.05
0.04
0.08
0.03
0.11
0.02
0.04
0.02
0.09
0.25
0.02
0.10
0.09
0.10
0.76
0.09
0.09
0.06
0.08
0.23
0.12
0.06
0.06
2.98
0.00
0.01
0.26
0.01
0.04
0.12
0.05
0.07
0.56
500,395,037 7.33
120,076
475,532
18,196,238
842,038
2,784,920
8,023,316
3,187,454
4,687,331
38,316,905
24,938,343 0.36
16,182,547 0.24
41,120,890 0.60
93,864,345 1.38
93,864,345 1.38
6,660,698
4,346,815
7,722,958
6,216,040
5,401,855
4,622,583
5,384,530
4,634,041
5,746,074
1,752,382
12,094,045
9,890,217
3,670,971
24,428,836
6,052,111
108,624,156
時価
8,272,303
6,744,015
3,635,913
2,629,472
5,412,881
1,833,733
7,747,803
1,689,666
2,565,754
1,300,191
6,064,336
17,158,745
1,038,542
6,888,679
6,439,363
6,746,116
51,452,749
6,182,919
6,417,395
4,259,439
5,139,764
15,832,359
8,226,893
4,070,968
4,145,536
203,177,506
1,244
4,146
199,011
7,048
28,193
76,702
34,412
45,607
392,632
253,324
117,748,080
39,802
22,389
47,680
35,242
33,168
27,364
29,022
27,364
31,510
10,780
72,971
60,118
19,072
150,917
37,315
株数／
額面価額
74,629
58,045
29,852
23,633
49,753
16,584
69,654
14,097
19,072
7,878
50,582
153,404
9,121
55,972
58,045
58,045
449,847
51,826
53,070
33,168
45,607
122,723
70,483
37,315
37,315
0.10
0.06
0.11
0.09
0.08
0.07
0.08
0.07
0.09
0.03
0.18
0.15
0.05
0.36
0.09
1.61
投資
比率
（%）
0.12
0.10
0.05
0.04
0.08
0.03
0.11
0.03
0.04
0.02
0.09
0.25
0.02
0.10
0.10
0.10
0.76
0.09
0.10
0.06
0.08
0.23
0.12
0.06
0.06
3.01
0.00
0.01
0.27
0.01
0.04
0.12
0.05
0.07
0.57
5,337,537 7.42
1,281
5,072
194,093
8,982
29,706
85,582
33,999
49,998
408,713
266,009 0.37
172,614 0.24
438,623 0.61
1,001,218 1.39
1,001,218 1.39
71,047
46,366
82,378
66,304
57,620
49,307
57,435
49,430
61,291
18,692
129,003
105,495
39,157
260,574
64,556
1,158,655
時価
88,238
71,936
38,783
28,048
57,737
19,560
82,643
18,023
27,368
13,869
64,686
183,026
11,078
73,479
68,686
71,958
548,828
65,951
68,452
45,434
54,824
168,878
87,753
43,424
44,219
2,167,222
139
465
22,310
790
3,161
8,599
3,858
5,113
44,016
28,399
13,200,206
4,462
2,510
5,345
3,951
3,718
3,068
3,254
3,068
3,532
1,208
8,180
6,740
2,138
16,919
4,183
株数／
額面価額
8,366
6,507
3,347
2,649
5,578
1,859
7,809
1,580
2,138
883
5,671
17,197
1,023
6,275
6,507
6,507
50,430
5,810
5,949
3,718
5,113
13,758
7,902
4,183
4,183
0.10
0.06
0.11
0.09
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.03
0.18
0.15
0.05
0.36
0.09
1.60
投資
比率
（%）
0.12
0.10
0.05
0.04
0.08
0.03
0.11
0.02
0.04
0.02
0.09
0.25
0.02
0.10
0.10
0.10
0.77
0.09
0.09
0.06
0.08
0.23
0.12
0.06
0.06
3.00
0.00
0.01
0.27
0.01
0.04
0.12
0.05
0.07
0.57
505,206 7.39
121
480
18,371
850
2,812
8,100
3,218
4,732
38,684
25,178 0.37
16,338 0.24
41,516 0.61
94,767 1.39
94,767 1.39
6,725
4,389
7,797
6,276
5,454
4,667
5,436
4,679
5,801
1,769
12,210
9,985
3,706
24,664
6,110
109,668
時価
8,352
6,809
3,671
2,655
5,465
1,851
7,822
1,706
2,590
1,313
6,123
17,324
1,049
6,955
6,501
6,811
51,948
6,242
6,479
4,300
5,189
15,985
8,306
4,110
4,185
205,132
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
1,748
416
2,124
841
384
395
509
1,593
443
2,739
951
3,489
428
1,220
2,019
1,385
1,164
2,390
5,358
1,806
1,008
1,733
1,308
858
465
2,051
666
706
1,486
924
2,559
5,915
3,088
823
744
3,125
661
469
704
1,117
3,299
390
358
716
6,623
1,391
565
1,574
2,197
627
1,812
1,380
642
1,620
252
2,934
918
758
3,625
16,156
6,872
878
31,205
16,044
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
株数／
額面価額
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
銘柄
8,498,381
5,197,968
5,146,731
7,669,839
6,523,664
5,928,835
3,268,272
4,797,591
9,253,569
11,244,528
17,345,123
5,834,302
18,380,842
4,845,932
6,028,173
4,887,113
6,959,844
4,031,562
8,093,400
2,912,298
11,341,138
7,944,931
5,487,974
10,082,430
5,381,504
4,972,648
6,928,626
1,944,418
7,476,736
8,770,765
6,748,640
13,612,107
4,164,378
5,766,203
2,385,245
14,378,655
9,562,906
3,901,200
1,864,815
3,609,625
6,048,222
6,499,538
6,753,730
5,585,272
16,945,634
5,416,360
5,820,372
9,408,568
11,048,235
13,412,125
4,748,569
12,179,092
26,084,749
25,356,529
13,081,565
10,554,784
14,587,035
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時価
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1.44
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
3,417
1,187
4,353
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1,452
2,981
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2,253
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581
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1,854
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447
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705
1,964
2,741
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2,261
1,722
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2,021
315
3,658
1,145
946
4,522
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20,018
2,182
519
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1,049
479
493
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1,987
553
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54,757
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投資
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バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
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1.45
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（ユーロ表示）
－67－
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5,647
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3,237
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2,815
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2,285
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21,220
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
HSBC Holdings PLC – Reg.
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
Wharf Holdings Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Central Asia Tbk PT
Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
株数／
額面価額
1,058
2,054
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
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BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
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Scottish & Southern Energy PLC
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銘柄
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496
株数／
額面価額
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0.25
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0.35
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0.12
0.04
0.05
0.08
0.05
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0.10
0.07
0.07
0.05
0.12
0.17
0.35
0.04
0.12
0.27
0.08
0.07
5.10
投資
比率
（%）
0.16
0.11
6.95
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
2,913
772
1,690
1,654
7,503
1,820
1,589
1,317
886
544
4,490
2,038
12
803
774
402
1,282
821
7,976
213
1,217
5,908
2,718
5,134
3,249
839
1,495
2,227
3
11
3,545
3,604
5,908
14
3,072
886
11
5,595
691
874
4,141
219
5,435
130
256
8,507
254
857
3,131
839
1,329
272
5,258
4,827
8
520
1,152
1,235
815
904
2,570
1,512
1,879
2,245
株数／
額面価額
8,737,865
7,608,781
7,316,293
1,720,396
5,987,476
8,370,390
10,965,754
7,759,921
3,057,366
3,302,499
8,279,644
8,295,654
9,582,702
3,977,235
3,088,029
4,021,426
4,999,902
3,243,762
7,162,213
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5,813,427
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5,370,331
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3,259,359
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3,502,235
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時価
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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0.11
0.11
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0.23
0.07
0.06
0.05
5.71
投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
3,618
960
2,099
2,055
9,321
2,261
1,974
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1,101
675
5,578
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961
499
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1,020
9,908
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3,376
6,378
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1,042
1,857
2,767
4
14
4,404
4,477
7,340
18
3,817
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859
1,086
5,145
272
6,752
161
319
10,569
316
1,064
3,890
1,042
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1,534
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87,708
87,877
101,511
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5.69
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
410
109
238
233
1,055
256
223
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125
76
631
287
2
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109
56
180
115
1,122
30
171
831
382
722
457
118
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313
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3,387
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8,530
5,442
7,221
4,128
3,503
3,849
6,557
17,801
5,437
8,739
8,632
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1,446
5,931
6,769
6,432
2,833
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4,782
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3,506
3,300
5,351
4,705
3,041
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1,703
8,119
8,753
10,318
4,116
7,442
3,851
3,005
3,880
15,924
4,716
3,823
3,546
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0.05
5.73
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
－68－
4,636
34,322
4,657
2,724
15,487
4,289
8,809
6,151
5,931
1,933
8,758
9,516
67,306
1,522
7,205
24,492
5,938
7,816
2,086
3,414
16,784
15,201
41,808
6,098
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
タイ・バーツ建株式
Aromatics Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
444
8,831
15,871
2,353
3,853
5,046
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
55
474
382
380
450
251
874
1,088
151
26
724
59
株数／
額面価額
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
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788,110
5,026,734
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9,335,750
872,596
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738,391
3,127,552
1,606,134
983,241
6,455,318
2,856,017
3,168,191
786,009
828,456
1,055,599
1,131,629
1,049,405
1,880,474
12,755,780
12,067,800
13,868,986
25,936,786
5,355,117
5,355,117
1,438,495
2,806,956
478,138
389,736
1,549,955
6,663,280
1,413,033
986,485
2,040,417
2,003,358
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777,883
7,798,085
1,790,880
11,621,911
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時価
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0.05
0.04
0.61
投資
比率
（%）
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5,816
3,402
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5,357
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7,408
2,414
5,785
42,823
554
11,029
19,823
2,938
4,812
6,302
69
592
477
475
562
314
1,091
1,359
189
33
904
74
株数／
額面価額
13,434
19,430
8,393
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30,710
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16,600
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305,301
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8,823
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56,974
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時価
0.02
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0.03
0.08
0.01
0.12
0.03
0.17
0.02
0.05
0.04
0.61
投資
比率
（%）
1,026
3,487
845
1,113
297
486
2,390
2,164
5,952
868
1,247
1,355
9,582
217
663
388
2,205
611
1,254
876
844
275
651
4,823
62
1,257
2,260
335
549
718
8
67
54
54
64
36
124
155
22
4
103
8
株数／
額面価額
1,293
1,870
808
5,152
2,956
2,413
2,830
1,598
9,569
894
29,383
757
3,206
1,646
1,008
6,617
2,927
3,247
806
849
1,082
1,160
1,076
1,927
13,074
12,208
14,030
26,238
5,417
5,417
1,474
2,877
490
399
1,589
6,829
1,448
1,011
2,091
2,053
5,239
797
7,993
1,836
11,912
1,535
3,555
3,119
42,589
時価
0.02
0.03
0.01
0.08
0.04
0.04
0.04
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0.08
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0.01
0.01
0.02
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0.02
0.01
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0.03
0.08
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0.12
0.03
0.17
0.02
0.05
0.05
0.62
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
銘柄
364
1,917
1
231
39
65
365
756
18
967
129
4,524
183
250
118
77
799
65
97
183
118
1,970
2,579
8,237
18
195
1,864
1,545
4,642
177
375
112
95
479
30
1,040
4,129
1
106
401
20
18
9
14
226
129
930
2,162
89
95
6
12
84
1,248
65
18
19
24
34
4,595
319
35
260
272
425
592
536
株数／
額面価額
275,594
8,946,858
1,139
1,347,691
104,233
227,972
3,463,088
4,176,857
37,105
6,754,528
52,335
10,610,031
775,167
466,748
347,305
35,298
3,422,770
213,495
70,345
121,321
57,492
14,615,575
22,717,938
46,358,254
20,780
830,664
11,170,148
4,039,272
37,614,308
2,429,818
1,112,369
219,784
71,484
374,221
158,033
6,900,103
38,265,773
1,101
543,234
1,617,911
102,399
33,955
36,105
5,403
793,800
673,198
1,051,013
8,188,608
344,742
43,888
5,015
91,571
543,203
8,215,663
135,853
39,488
88,440
70,652
16,351
24,889,157
1,946,888
110,883
1,292,855
573,850
3,351,415
1,526,922
4,564,879
時価
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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0.13
0.00
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0.00
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0.00
0.02
0.01
0.05
0.02
0.07
投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
453
2,390
1
287
49
81
455
941
23
1,205
161
5,634
228
311
147
96
995
81
120
228
147
2,456
3,216
10,260
22
243
2,323
1,923
5,784
221
467
140
118
597
37
1,294
5,143
1
132
499
25
22
11
18
281
161
1,158
2,692
110
118
7
15
105
1,556
81
23
24
29
43
5,728
397
44
324
338
530
737
668
株数／
額面価額
2,926
95,107
12
14,309
1,107
2,421
36,770
44,348
394
71,802
556
112,688
8,230
4,956
3,688
375
36,342
2,267
747
1,288
610
155,366
241,495
492,367
221
8,820
118,741
42,887
399,662
25,799
11,811
2,334
759
3,973
1,678
73,263
406,418
12
5,768
17,178
1,087
361
383
57
8,428
7,148
11,159
86,943
3,660
466
53
972
5,768
87,334
1,442
419
939
750
174
264,576
20,671
1,177
13,727
6,093
35,584
16,212
48,468
時価
0.00
0.13
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.03
0.00
0.02
0.01
0.05
0.02
0.07
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
51
267
0
32
5
9
51
106
3
135
18
631
26
35
17
11
112
9
14
26
17
275
360
1,149
2
27
260
217
647
25
53
16
13
67
4
146
576
0
15
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3
2
1
2
32
18
131
304
12
13
1
2
12
174
9
3
3
3
5
641
45
5
37
38
60
83
75
株数／
額面価額
279
8,986
1
1,364
106
231
3,505
4,228
38
6,784
53
10,651
785
472
352
36
3,464
216
71
123
58
14,679
22,817
46,537
21
841
11,219
4,088
37,768
2,459
1,126
222
72
379
160
6,984
38,413
1
550
1,638
104
34
37
5
803
681
1,064
8,288
349
44
5
93
550
8,251
138
40
90
72
17
24,997
1,971
112
1,309
581
3,392
1,545
4,620
時価
0.00
0.13
0.00
0.02
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
0.03
0.00
0.02
0.01
0.05
0.02
0.07
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－69－
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
2,099
2
1
194
86
4,051
279
89
1,723
1,846
130
95
378
360
1
232
284
1
12
5
178
1,834
41
408
18
52
1,872
128
184
46
419
180
5
20
201
59
53
59
514
567
24
47
1
795
238
7,246
47
47
295
106
154
3,607
37
65
79
53
136
222
40
364
1,251
2,248
6
254
89
53
1
2
8
時価
8,985,586
20,913,549
5,343
243,157
71,763
21,214,583
1,564,395
406,251
4,235,008
15,408,312
64,460
212,012
419,370
2,106,729
828
1,086,155
569,541
1,094
17,663
24,232
362,362
18,649,765
26,425
229,412
70,133
130,383
1,313,067
530,990
604,470
158,141
2,287,342
1,932,641
8,940
106,588
100,091
34,634
90,705
102,931
2,795,444
1,639,135
87,442
111,658
1,801
9,135,279
1,193,070
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114,595
81,090
1,960,257
92,762
235,023
17,174,380
101,635
149,829
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224,633
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199,627
169,876
1,341,930
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44,670
1,714,116
74,289
87,089
284
3,880
6,267
投資
比率
（%）
0.13
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0.00
0.00
0.00
0.31
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.10
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
293
9,020
0.13
0
20,994
0.31
0
5
0.00
27
246
0.00
12
73
0.00
565
21,296
0.31
39
1,583
0.02
12
411
0.01
242
4,287
0.06
258
15,475
0.23
18
65
0.00
13
215
0.00
53
424
0.01
51
2,132
0.03
0
1
0.00
33
1,099
0.02
40
576
0.01
0
1
0.00
2
18
0.00
1
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0.00
25
367
0.01
256
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27
0.00
57
232
0.00
2
71
0.00
7
132
0.00
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1,329
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18
537
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612
0.01
6
160
0.00
59
2,315
0.03
25
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0.03
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0.00
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108
0.00
28
101
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0
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0.00
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0.13
33
1,208
0.02
1,010
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116
0.00
7
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0.00
42
1,984
0.03
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238
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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1,010
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202
0.00
51
172
0.00
176
1,358
0.02
314
7,036
0.10
1
45
0.00
36
1,735
0.03
12
75
0.00
7
88
0.00
0
0
0.00
0
4
0.00
1
6
0.00
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
59
73
12
22
473
4
284
128
1
3,903
419
37
224
98
9
35
127
165
86
30
72
2,995
35
18
4,127
2,230
41
254
1,223
53
1,858
2,785
2,986
21
81
697
1
118
1,242
6
107
18
159
3,136
18
284
233
5
4
31
59
35
24
59
100
27
83
35
95
2
241
93
2
89
38
17
75
1,526
32
時価
213,342
104,018
126,869
29,585
2,276,945
2,541
1,120,463
462,914
551
13,859,200
2,281,441
65,921
386,416
46,652
35,860
133,533
414,307
741,462
250,390
57,284
1,046,857
3,978,912
82,830
108,347
21,176,719
7,104,174
42,668
174,539
6,009,170
212,892
9,372,221
17,124,818
20,122,512
68,359
165,593
2,492,103
900
379,860
6,412,290
9,677
483,463
77,821
699,104
8,763,778
59,805
497,393
620,875
17,444
7,418
166,587
29,979
90,393
49,872
85,399
2,100,259
86,348
236,519
78,964
271,216
3,959
1,563,395
85,365
4,846
169,877
85,551
72,275
337,801
11,671,046
39,087
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.01
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
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0.00
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0.00
0.01
0.13
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
2,615
95,435
0.13
3
222,121
0.31
2
57
0.00
242
2,582
0.00
107
762
0.00
5,045
225,318
0.31
347
16,610
0.02
110
4,313
0.01
2,145
44,966
0.06
2,301
163,793
0.23
162
684
0.00
118
2,251
0.00
471
4,453
0.01
449
22,368
0.03
1
9
0.00
289
11,532
0.02
353
6,047
0.01
1
12
0.00
15
188
0.00
7
257
0.00
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3,847
0.01
2,286
198,250
0.28
51
281
0.00
507
2,436
0.00
22
745
0.00
65
1,384
0.00
2,331
13,942
0.02
159
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229
6,418
0.01
57
1,679
0.00
522
24,286
0.03
225
20,520
0.03
7
95
0.00
24
1,132
0.00
250
1,063
0.00
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368
0.00
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963
0.00
74
1,093
0.00
641
29,681
0.04
706
17,404
0.02
30
928
0.00
59
1,186
0.00
1
19
0.00
991
97,110
0.13
296
12,668
0.02
9,025
155,594
0.22
59
1,217
0.00
58
861
0.00
368
20,813
0.03
132
985
0.00
191
2,495
0.00
4,493
182,408
0.25
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1,079
0.00
81
1,591
0.00
98
1,199
0.00
66
1,407
0.00
169
2,385
0.00
276
10,593
0.01
50
2,120
0.00
453
1,804
0.00
1,557
14,248
0.02
2,803
74,466
0.10
7
474
0.00
316
18,200
0.03
110
789
0.00
66
925
0.00
1
3
0.00
2
41
0.00
10
67
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
74
2,265
0.00
91
1,104
0.00
15
1,347
0.00
28
314
0.00
588
24,176
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5
27
0.00
353
11,897
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159
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1
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0.00
4,861
147,197
0.20
522
24,223
0.03
46
700
0.00
279
4,103
0.01
122
495
0.00
12
381
0.00
44
1,418
0.00
158
4,399
0.01
206
7,873
0.01
107
2,659
0.00
37
608
0.00
90
11,115
0.02
3,729
42,246
0.06
44
879
0.00
22
1,150
0.00
5,141
224,916
0.31
2,781
75,519
0.10
51
453
0.00
316
1,853
0.00
1,522
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0.09
66
2,260
0.00
2,316
99,628
0.14
3,469
181,881
0.25
3,719
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0.30
27
726
0.00
101
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0.00
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0.00
147
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103
0.00
134
5,133
0.01
22
826
0.00
198
7,423
0.01
3,906
93,079
0.13
22
635
0.00
353
5,281
0.01
290
6,592
0.01
6
185
0.00
4
79
0.00
38
1,769
0.00
74
318
0.00
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960
0.00
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530
0.00
74
907
0.00
125
22,300
0.03
34
917
0.00
103
2,511
0.00
44
838
0.00
118
2,880
0.00
2
42
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300
16,600
0.02
116
906
0.00
3
51
0.00
110
1,804
0.00
48
908
0.00
21
767
0.00
93
3,587
0.00
1,903
124,065
0.17
40
415
0.00
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
8
216
0.00
10
105
0.00
2
128
0.00
3
30
0.00
66
2,305
0.03
1
3
0.00
40
1,134
0.02
18
469
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0
1
0.00
544
13,913
0.20
59
2,309
0.03
5
67
0.00
32
391
0.01
14
47
0.00
1
36
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5
135
0.00
18
419
0.01
23
750
0.01
12
253
0.00
4
58
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10
1,060
0.02
421
4,027
0.06
5
84
0.00
2
110
0.00
576
21,258
0.31
311
7,135
0.10
6
43
0.00
36
177
0.00
172
6,082
0.09
7
215
0.00
259
9,413
0.14
388
17,191
0.25
416
20,200
0.30
3
69
0.00
11
168
0.00
98
2,522
0.04
0
1
0.00
17
384
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173
6,440
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1
10
0.00
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489
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2
79
0.00
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2
61
0.00
40
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0.01
33
628
0.01
1
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0.00
0
8
0.00
4
169
0.00
8
30
0.00
5
91
0.00
3
50
0.00
8
86
0.00
14
2,126
0.03
4
87
0.00
12
239
0.00
5
80
0.00
13
275
0.00
0
4
0.00
34
1,582
0.02
13
86
0.00
0
5
0.00
12
172
0.00
5
87
0.00
2
73
0.00
11
342
0.00
213
11,722
0.17
4
40
0.00
－70－
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
77
104
164
85
159
4,127
0
4,118
24
1,662
65
1,544
745
119
667
585
112
148
11
1
24
496
5
425
686
30
1
65
266
1,193
732
77
82
89
100
5,251
1
154
18
325
143
3,828
466
24
47
149
213
5
12
6,173
100
751
1,522
25
53
7
6
24
6
55
154
260
782
790
1,378
3,425
210
3,183
5,700
時価
220,615
463,258
216,862
286,566
503,648
44,560,658
568
16,993,810
146,015
9,313,310
46,097
12,038,545
11,191,566
119,377
2,849,874
3,010,414
377,318
1,161,088
31,428
2,183
40,175
899,529
14,830
2,465,185
4,944,834
264,081
1,995
137,149
163,020
4,186,388
4,461,184
255,824
274,289
197,411
347,374
25,087,604
2,210
346,207
36,282
327,633
107,448
12,676,779
1,611,647
29,092
58,129
800,849
196,995
2,128
23,357
18,150,142
475,726
7,260,615
4,478,419
69,938
141,173
52,436
5,444
41,505
34,502
76,851
144,976
647,647
1,577,463
2,114,488
8,962,344
24,197,869
997,888
14,878,599
14,894,208
投資
比率
（%）
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.65
0.00
0.25
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0.04
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.27
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
0.13
0.36
0.01
0.22
0.22
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
11
223
0.00
15
469
0.01
23
220
0.00
12
290
0.00
22
510
0.01
576
44,733
0.65
0
1
0.00
574
17,059
0.25
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148
0.00
232
9,354
0.14
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215
12,091
0.18
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0.16
17
121
0.00
94
2,885
0.04
82
3,047
0.04
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2
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0.00
0
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0.00
3
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70
910
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1
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60
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0
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9
139
0.00
37
165
0.00
168
4,237
0.06
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4,515
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0.00
12
278
0.00
12
200
0.00
14
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0.00
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2
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0.00
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0.00
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1
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0.00
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0.00
861
18,220
0.27
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482
0.01
105
7,292
0.11
214
4,533
0.07
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71
0.00
7
143
0.00
1
53
0.00
1
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0.00
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0.00
1
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0.00
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0.00
22
147
0.00
37
656
0.01
111
1,617
0.02
111
2,140
0.03
192
9,001
0.13
478
24,295
0.36
30
1,010
0.01
444
14,943
0.22
795
14,952
0.22
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
6
284
886
59
21
1,657
77
7,874
24
39
4
6
201
56
797
234
6
757
500
748
8,141
331
213
149
1,106
471
455
36
318
307
5
278
210
83
1
4
439
71
34
289
2,118
338
18
284
6
6
246
337
1,402
697
3,266
726
30
387
3
1,306
65
14
6,175
35
30
35
154
76
81
8,581
118
30
87
時価
18,564
843,174
5,371,657
63,379
32,059
11,654,117
475,719
17,471,962
105,230
102,724
12,859
5,029
353,026
154,931
2,665,049
362,895
11,270
1,899,367
1,244,656
1,977,398
7,494,291
317,088
778,257
186,461
12,337,266
2,802,648
1,976,617
73,943
302,040
1,821,473
5,012
379,272
757,366
403,217
1,074
3,748
2,058,616
392,827
112,280
433,425
15,076,974
934,257
38,277
2,573,076
9,122
27,347
753,802
1,469,527
4,474,241
3,457,394
13,075,102
1,255,825
35,673
2,827,452
2,549
3,416,776
24,001
40,577
49,203,662
37,404
49,526
84,201
454,738
429,259
264,190
26,436,543
493,043
61,544
43,860
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.00
0.01
0.08
0.00
0.00
0.17
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.01
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0.03
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0.00
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0.03
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.01
0.22
0.01
0.00
0.04
0.00
0.00
0.01
0.02
0.07
0.05
0.19
0.02
0.00
0.04
0.00
0.05
0.00
0.00
1.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.39
0.01
0.00
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
96
2,342
0.00
129
4,919
0.01
204
2,303
0.00
106
3,043
0.00
198
5,348
0.01
5,141
473,275
0.66
1
6
0.00
5,129
180,490
0.25
29
1,550
0.00
2,072
99,002
0.14
81
489
0.00
1,925
127,972
0.18
929
118,968
0.17
148
1,267
0.00
831
30,259
0.04
728
31,963
0.04
140
4,006
0.01
184
12,328
0.02
14
334
0.00
1
23
0.00
29
427
0.00
618
9,551
0.01
6
157
0.00
530
26,174
0.04
856
52,564
0.07
37
2,804
0.00
1
21
0.00
81
1,456
0.00
331
1,731
0.00
1,486
44,449
0.06
912
47,367
0.07
96
2,716
0.00
102
2,912
0.00
110
2,096
0.00
125
3,688
0.01
6,540
266,453
0.37
1
23
0.00
192
3,676
0.01
22
385
0.00
404
3,479
0.00
178
1,141
0.00
4,768
134,639
0.19
582
17,164
0.02
29
309
0.00
59
617
0.00
185
8,503
0.01
265
2,092
0.00
6
23
0.00
15
248
0.00
7,689
192,771
0.27
125
5,051
0.01
937
77,182
0.11
1,895
47,550
0.07
31
743
0.00
65
1,499
0.00
8
557
0.00
7
58
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441
0.00
7
366
0.00
68
816
0.00
191
1,539
0.00
324
6,876
0.01
977
16,800
0.02
984
22,451
0.03
1,718
95,271
0.13
4,267
257,077
0.36
262
10,595
0.01
3,968
158,162
0.22
7,100
158,190
0.22
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
7
197
0.00
353
8,952
0.01
1,103
57,034
0.08
74
673
0.00
27
340
0.00
2,065
123,885
0.17
96
5,051
0.01
9,817
185,730
0.26
29
1,117
0.00
49
1,091
0.00
5
137
0.00
7
53
0.00
250
3,748
0.01
69
1,645
0.00
993
28,296
0.04
291
3,853
0.01
8
120
0.00
945
20,228
0.03
623
13,231
0.02
933
21,020
0.03
10,148
79,666
0.11
413
3,367
0.00
265
8,263
0.01
186
1,980
0.00
1,379
131,147
0.18
587
29,757
0.04
566
20,987
0.03
45
785
0.00
396
3,207
0.00
382
19,340
0.03
7
53
0.00
346
4,027
0.01
261
8,041
0.01
103
4,281
0.01
1
11
0.00
5
40
0.00
546
21,858
0.03
88
4,171
0.01
42
1,192
0.00
360
4,602
0.01
2,640
160,271
0.22
421
9,920
0.01
22
406
0.00
353
27,320
0.04
7
97
0.00
7
290
0.00
306
8,004
0.01
419
15,603
0.02
1,748
47,562
0.07
868
36,709
0.05
4,071
138,990
0.19
905
13,334
0.02
37
379
0.00
482
30,021
0.04
4
27
0.00
1,627
36,278
0.05
81
255
0.00
17
431
0.00
7,693
522,761
1.03
44
397
0.00
37
526
0.00
44
894
0.00
191
4,828
0.01
95
4,558
0.01
101
2,805
0.00
10,691
280,849
0.39
147
5,235
0.01
37
653
0.00
109
466
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シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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0.00
12
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－71－
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Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
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PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pervasive Software Inc.
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Pharmaceutical Product Development Inc.
株数／
額面価額
1
1
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1
124
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1
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65
508
201
18
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9,697
509
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159
5,597
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402
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602
1,477
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1,981
89
15
298
1,465
41
124
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6
130
11
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159
139
1,553
2,076
201
1,524
59
11,630
656
時価
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799
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1,450,204
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145,897
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888
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13,700
26,790
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シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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額面価額
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銘柄
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Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
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Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
520
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47
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136
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18
35
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3
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1,413
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1
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124
118
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100
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時価
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2,588,162
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4,239
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5,184
186,528
285,380
36,665
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172,101
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395,712
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728,537
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68,967
12,603
193,715
82,213
22,873
19,606
424,804
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シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
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0.33
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
1
13
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1
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0.00
199
2,796
0.00
174
3,881
0.01
1,934
45,551
0.06
2,585
153,923
0.21
250
1,768
0.00
1,897
26,754
0.04
74
325
0.00
14,490
339,796
0.47
816
50,752
0.07
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
647
44
59
566
1,019
22
324
4
21
1,282
1
169
5,124
115
103
79
3,270
169
410
22
44
2,220
4
200
1,759
6,430
780
30
10
1
26
3
154
147
96
1,305
941
140
463
340
125
2,627
4,189
6,231
362
139
22
905
29
15
890
21
3,068
51
382
147
22
526
92
316
603
51
9
57
81
27
33
144
10,103
時価
21,008
646
750
27,884
57,225
125
2,734
85
309
39,431
24
2,500
299,331
3,327
2,742
844
142,383
2,495
4,962
572
1,681
88,666
133
999
13,913
179,329
27,480
141
198
45
397
55
1,980
3,030
389
80,102
16,804
1,315
11,291
11,075
1,312
116,617
79,469
153,409
1,827
4,277
630
19,503
1,344
22,799
48,170
224
137,299
2,451
10,582
2,386
832
4,202
1,027
7,735
17,851
732
134
2,057
873
243
208
4,510
238,737
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（%）
0.03
0.00
0.00
0.04
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.02
0.00
0.02
0.02
0.00
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0.00
0.01
0.00
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0.00
0.03
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0.00
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.33
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
73
2,003
0.03
5
62
0.00
7
72
0.00
64
2,658
0.04
115
5,455
0.08
2
12
0.00
37
261
0.00
0
8
0.00
2
29
0.00
145
3,759
0.05
0
2
0.00
19
238
0.00
574
28,292
0.41
13
317
0.00
12
261
0.00
9
80
0.00
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473
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0.00
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0
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0.00
23
95
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1,326
0.02
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0.00
1
19
0.00
0
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17
289
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11
37
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7,568
0.11
106
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125
0.00
52
1,076
0.02
38
1,056
0.02
14
125
0.00
294
11,018
0.16
469
7,508
0.11
697
14,494
0.21
41
174
0.00
16
408
0.01
2
60
0.00
102
1,859
0.03
3
128
0.00
2
2,173
0.03
100
4,592
0.07
2
21
0.00
343
12,972
0.19
6
234
0.00
43
1,009
0.01
17
227
0.00
2
79
0.00
59
401
0.01
10
98
0.00
36
737
0.01
68
1,702
0.02
6
70
0.00
1
13
0.00
6
196
0.00
9
83
0.00
3
23
0.00
4
20
0.00
16
430
0.01
1,131
22,556
0.33
－72－
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
81
121
11
1,568
656
96
307
71
290
322
85
71
290
38
144
3
42
994
12
12
53
5
92
1,131
467
31
260
21
171
1,059
1
12
59
140
230
255
132
41
224
106
8,261
1,236
71
311
8
18,275
1,258
24
1,943
1,337
59
628
181
237
89
59
31
141
1
30
260
1,603
1
41
2,130
390
22
413
362
時価
296,360
252,847
48,431
8,231,433
2,330,426
329,413
1,000,604
57,270
539,740
684,540
100,022
227,501
186,903
204,407
103,179
8,284
67,327
7,356,139
28,947
63,462
284,210
11,130
232,443
2,897,717
746,941
30,557
634,846
23,565
126,350
6,860,396
1,290
42,475
99,398
345,469
272,303
1,950,964
565,189
58,087
1,605,609
202,606
31,397,903
11,242,387
351,599
1,480,591
6,798
37,462,423
4,749,272
72,038
3,634,821
19,863,646
39,274
1,382,961
360,539
737,902
49,664
315,116
165,507
1,062,442
815
71,865
1,226,719
10,591,355
4,821
43,687
15,710,703
1,910,939
45,641
2,693,933
1,435,171
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.12
0.03
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.02
0.00
0.46
0.17
0.01
0.02
0.00
0.55
0.07
0.00
0.05
0.29
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.16
0.00
0.00
0.23
0.03
0.00
0.04
0.02
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
11
300
0.00
17
256
0.00
2
49
0.00
219
8,267
0.12
92
2,359
0.03
13
333
0.00
43
1,013
0.01
10
58
0.00
41
546
0.01
45
693
0.01
12
101
0.00
10
230
0.00
41
189
0.00
5
207
0.00
20
104
0.00
0
8
0.00
6
68
0.00
139
7,388
0.11
2
29
0.00
2
64
0.00
7
288
0.00
1
11
0.00
13
235
0.00
159
2,933
0.04
66
756
0.01
4
31
0.00
37
643
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3
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0.00
24
128
0.00
148
6,890
0.10
0
1
0.00
2
43
0.00
8
101
0.00
20
350
0.01
32
276
0.00
36
1,975
0.03
19
572
0.01
6
59
0.00
32
1,625
0.02
15
205
0.00
1,152
31,519
0.46
172
11,291
0.17
10
356
0.01
44
1,499
0.02
1
7
0.00
2,549
37,613
0.55
177
4,807
0.07
3
73
0.00
273
3,679
0.05
187
19,950
0.29
8
40
0.00
88
1,400
0.02
25
365
0.01
33
747
0.01
12
50
0.00
8
319
0.00
4
168
0.00
20
1,075
0.02
0
1
0.00
4
73
0.00
37
1,242
0.02
224
10,637
0.16
0
5
0.00
6
44
0.00
297
15,779
0.23
55
1,934
0.03
3
46
0.00
58
2,727
0.04
51
1,453
0.02
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
株式合計
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
384
145
163
189
1,958
1,343
45
3,373
354
408
17
177
30
23
493
337
株数／
額面価額
62
35
2,035
159
77
419
171
118
15
1,128
679
30
6
44
24
1
193
1,834
123
2,343
5,653
159
148
213
319
1,432
2,159
23
275
1,246
180
77
71
233
81
77
338
2,093
236
130
3,081
3,536
146
354
19
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0.00
0.01
0.01
0.11
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0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.06
0.01
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476,349
210,611
510,963
909,227
7,008,983
6,188,001
58,562
4,117,308
878,998
464,082
50,814
389,835
64,557
132,747
4,365,442
797,146
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.11
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.17
0.00
0.19
0.24
0.00
0.00
0.01
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0.20
0.23
0.00
0.02
0.05
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.24
0.04
0.00
0.13
0.24
0.01
0.03
0.00
26.22
時価
187,045
157,970
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267,980
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391,908
158,518
17,671
3,582,684
2,843,757
121,633
18,252
83,900
167,626
1,304
660,044
11,392,896
144,006
13,045,129
16,023,587
153,357
233,603
540,366
1,613,991
13,432,221
15,969,426
54,109
1,359,227
3,190,529
388,294
262,487
161,669
909,343
373,206
69,606
812,905
16,508,999
2,396,916
223,552
9,104,654
16,405,243
434,567
1,950,421
27,155
1,785,448,679
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
101
3,147
0.00
150
2,685
0.00
14
514
0.00
1,954
87,501
0.12
816
24,744
0.03
119
3,498
0.00
382
10,624
0.01
88
608
0.00
361
5,731
0.01
401
7,268
0.01
106
1,062
0.00
88
2,416
0.00
361
1,984
0.00
48
2,170
0.00
179
1,096
0.00
4
88
0.00
52
715
0.00
1,239
78,197
0.11
15
307
0.00
15
674
0.00
66
3,018
0.00
6
118
0.00
114
2,468
0.00
1,408
30,767
0.04
581
7,931
0.01
38
324
0.00
324
6,741
0.01
26
250
0.00
213
1,342
0.00
1,320
72,927
0.10
1
14
0.00
15
451
0.00
74
1,055
0.00
175
3,668
0.01
287
2,891
0.00
317
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164
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0.01
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0.00
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17,048
0.02
132
2,151
0.00
10,289
333,475
0.46
1,541
119,508
0.17
88
3,733
0.01
388
15,720
0.02
10
72
0.00
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397,998
0.55
1,567
50,426
0.07
29
765
0.00
2,420
38,593
0.05
1,667
211,154
0.29
74
417
0.00
782
14,684
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3,828
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0.01
110
527
0.00
74
3,346
0.00
38
1,757
0.00
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11,281
0.02
1
9
0.00
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763
0.00
324
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0.00
51
464
0.00
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20,290
0.03
28
485
0.00
515
28,603
0.04
451
15,238
0.02
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
478
181
204
235
2,441
1,674
57
4,199
441
507
21
221
37
29
614
419
株数／
額面価額
78
44
2,537
198
96
522
213
146
19
1,405
846
37
7
55
29
1
240
2,286
153
2,921
7,041
199
184
265
397
1,785
2,692
29
342
1,552
224
96
88
290
100
96
421
2,607
294
162
3,837
4,404
182
441
24
5,058
2,236
5,425
9,654
74,507
65,779
622
43,716
9,333
4,927
540
4,139
685
1,409
46,350
8,464
34,364,351
時価
1,986
1,677
76,443
9,888
2,845
17,378
4,161
1,683
188
38,039
30,194
1,291
194
891
1,780
14
7,008
121,108
1,529
138,672
170,185
1,628
2,480
5,737
17,137
142,787
169,758
575
14,432
33,876
4,123
2,787
1,717
9,655
3,963
739
8,631
175,341
25,449
2,374
96,700
174,239
4,614
20,709
288
18,968,483
0.01
0.00
0.01
0.01
0.11
0.09
0.00
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0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.06
0.01
47.70
投資
比率
（%）
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0.00
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0.01
0.00
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0.00
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0.00
0.13
0.24
0.01
0.03
0.00
26.32
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
54
20
23
27
273
187
6
474
50
57
2
25
4
3
69
47
株数／
額面価額
9
5
284
22
11
59
24
17
2
159
95
4
1
6
3
0
27
256
17
327
788
22
21
30
45
200
301
3
39
175
25
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10
33
11
11
48
292
33
18
430
493
21
50
3
482
213
517
920
7,039
6,215
59
4,167
890
470
51
395
65
134
4,419
807
3,263,062
時価
189
160
7,222
943
271
1,657
397
160
18
3,626
2,878
123
18
85
170
1
668
11,442
146
13,102
16,085
155
236
547
1,634
13,491
16,039
55
1,376
3,229
393
266
164
920
378
70
823
16,573
2,426
226
9,140
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440
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27
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0.00
0.01
0.01
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0.00
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投資
比率
（%）
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.24
0.04
0.00
0.13
0.24
0.01
0.03
0.00
26.25
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－73－
株数／
額面価額
373
2,038
投資
比率
（%）
0.02
0.08
0.49
0.49
時価
1,163,930
5,462,882
33,250,437
33,250,437
株数／
額面価額
464
2,537
353,205
時価
12,358
58,003
353,205
0.49
0.26
0.35
0.42
0.46
0.05
0.52
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0.31
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0.33
0.63
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0.23
-0.31
0.12
0.05
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-0.03
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238,813
308,941
336,382
38,623
387,657
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204,555
221,991
192,090
245,447
456,506
286,216
167,144
-232,179
88,609
36,810
15,844
-24,876
66,337
588,740
-364,853
315,100
-1,044,807
4,202
31,079
14,353
22,062
-514,111
6,295
-41,461
106,400
21,792
296,443
5,306,956
1,077,975
197,352
281,932
225,960
162,111
49,753
0.15
0.15
0.06
0.06
187,098
252,196
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336,914
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377,733
235,740
204,474
222,113
192,251
242,732
458,163
288,452
169,056
-221,731
84,806
35,206
15,154
-24,216
62,543
582,670
-353,681
317,168
-1,035,341
4,298
31,789
14,680
22,567
-519,093
6,359
-42,536
111,221
22,443
0.26
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0.05
0.02
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0.02
0.03
-0.72
0.01
-0.06
0.15
0.03
7,551,801 10.48
294,777 0.41
5,294,219 7.35
1,073,123 1.49
197,276 0.27
284,706 0.40
254,418 0.35
7,398,519 10.27
110,407
110,407
42,875
42,875
21,613
26,772
34,634
37,710
4,330
43,458
26,007
22,932
24,886
21,534
27,516
51,177
32,086
18,738
-26,029
9,934
4,127
1,776
-2,789
7,437
66,001
-40,902
35,324
-117,129
471
3,484
1,609
2,473
-57,635
706
-4,648
11,928
2,443
33,233
594,939
120,847
22,124
31,606
25,331
18,174
0.49
投資
比率
（%）
0.02
0.08
0.49
0.15
0.15
0.06
0.06
17,709
23,871
28,751
31,889
3,653
35,753
22,313
19,354
21,023
18,197
22,975
43,366
27,302
16,001
-20,987
8,027
3,332
1,434
-2,292
5,920
55,151
-33,477
30,020
-97,997
407
3,009
1,389
2,136
-49,133
602
-4,026
10,527
2,124
0.26
0.35
0.42
0.47
0.05
0.52
0.33
0.28
0.31
0.27
0.34
0.63
0.40
0.23
-0.31
0.12
0.05
0.02
-0.03
0.09
0.81
-0.49
0.44
-1.43
0.01
0.04
0.02
0.03
-0.72
0.01
-0.06
0.15
0.03
714,791 10.45
27,901 0.41
501,107 7.34
101,573 1.48
18,673 0.27
26,948 0.39
24,081 0.35
700,283 10.24
10,450
10,450
4,058
4,058
4,403,035 64.37
33,550
時価
1,178
5,529
33,550
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
154,119
190,908
246,969
268,906
30,875
309,894
185,451
163,522
177,460
153,558
196,211
364,933
228,802
133,616
-185,605
70,834
29,426
12,666
-19,886
53,030
470,642
-291,665
251,893
-835,224
3,359
24,845
11,473
17,637
-410,983
5,032
-33,144
85,057
17,420
17,540,501
23,643,422
28,476,986
31,585,725
3,618,453
35,412,482
22,100,692
19,169,422
20,823,091
18,023,581
22,756,168
42,952,860
27,042,411
15,849,023
-20,787,338
7,950,566
3,300,573
1,420,647
-2,270,220
5,863,429
54,625,448
-33,157,686
29,734,507
-97,063,374
402,924
2,980,193
1,376,257
2,115,621
-48,665,056
596,191
-3,987,764
10,426,996
2,103,993
27,635,410 0.41
496,333,850 7.29
100,605,485 1.48
18,494,666 0.27
26,691,253 0.39
23,851,694 0.35
693,612,358 10.19
0.15
0.15
707,982,605 10.40
236,978
4,242,406
861,739
157,764
225,378
180,634
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
10,350,667
10,350,667
0.06
0.06
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
129,592
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
4,019,580
4,019,580
国際機関債、国債および地方債合計
39,773
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
5,578
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.02
52
0.08
286
0.49
4,363,243,648 64.07
46,406,969 64.43
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
投資信託合計
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
15,891
2,114
3,828
33,850
48,039
30,005
5,268
59,345
15,376
36,190
179,260
6,326
3,029
14,249
25,934
28,567
22,085
4,679
45,626
4,096
18,772
3,315
1,609
1,542
38,873
16,520
42,714
2,037
20,821
12,520
379,892
17,560
353,354
160,539
198,576
117,815
61,846
534,863
1,721
33,539
7,061
11,612
3,067
50,027
39,270
29,399
2,487
28,475
27,233
21,857
5,147
58,701
15,453
49,420
945
29,516
7,881
27,703
12,303
14,050
26,821
38,761
34,279
5,554
1,455
210,866
32,356
45,082
215,435
時価
1,916,143
254,480
460,884
4,010,410
5,388,312
3,611,570
602,910
7,031,055
1,856,762
4,367,566
21,751,325
762,844
363,258
1,709,161
3,110,769
3,426,643
2,649,154
561,309
5,541,440
491,319
2,263,529
399,802
193,978
185,960
4,449,329
1,992,026
5,150,536
245,598
2,420,656
1,433,029
43,355,176
2,082,563
41,181,766
19,285,651
23,107,989
13,484,698
7,073,526
62,353,552
207,876
3,977,649
850,034
1,377,157
363,702
5,816,217
4,652,579
3,483,058
299,429
3,427,842
3,229,761
2,592,151
610,409
6,713,855
1,767,392
5,652,321
113,710
3,500,489
933,671
3,285,425
1,457,623
1,666,275
3,008,392
4,433,216
4,061,245
635,282
168,961
24,525,531
3,578,652
4,986,124
25,018,360
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
投資
比率
（%）
0.03
0.00
0.01
0.06
0.08
0.05
0.01
0.10
0.03
0.06
0.32
0.01
0.01
0.03
0.05
0.05
0.04
0.01
0.08
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
0.03
0.08
0.00
0.04
0.02
0.64
0.03
0.60
0.28
0.34
0.20
0.10
0.92
0.00
0.06
0.01
0.02
0.01
0.09
0.07
0.05
0.00
0.05
0.05
0.04
0.01
0.10
0.03
0.08
0.00
0.05
0.01
0.05
0.02
0.02
0.04
0.07
0.06
0.01
0.00
0.36
0.05
0.07
0.37
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
19,878
20,439 0.03
2,644
2,714 0.00
4,789
4,916 0.01
42,344
42,778 0.06
60,094
57,475 0.08
37,534
38,523 0.05
6,589
6,431 0.01
74,237
74,998 0.10
19,235
19,805 0.03
45,271
46,587 0.06
224,242
232,014 0.32
7,914
8,137 0.01
3,789
3,875 0.01
17,824
18,231 0.03
32,441
33,181 0.05
35,735
36,551 0.05
27,627
28,258 0.04
5,854
5,987 0.01
57,076
59,109 0.08
5,124
5,241 0.01
23,482
24,144 0.03
4,147
4,265 0.01
2,012
2,069 0.00
1,929
1,984 0.00
48,628
47,459 0.07
20,666
21,248 0.03
53,433
54,939 0.08
2,548
2,620 0.00
26,046
25,820 0.04
15,662
15,286 0.02
475,219
462,454 0.64
21,966
22,214 0.03
442,021
439,271 0.61
200,823
205,713 0.29
248,405
246,485 0.34
147,378
143,837 0.20
77,365
75,451 0.10
669,076
665,103 0.94
2,153
2,217 0.00
41,955
42,428 0.06
8,833
9,067 0.01
14,526
14,690 0.02
3,836
3,879 0.01
62,581
62,040 0.09
49,124
49,627 0.07
36,776
37,153 0.05
3,111
3,194 0.00
35,620
36,564 0.05
34,067
34,451 0.05
27,341
27,650 0.04
6,438
6,511 0.01
73,431
71,614 0.10
19,330
18,852 0.03
61,821
60,291 0.08
1,182
1,213 0.00
36,922
37,338 0.05
9,858
9,959 0.01
34,654
35,044 0.05
15,390
15,548 0.02
17,575
17,774 0.02
33,551
32,089 0.04
48,487
47,288 0.07
42,880
43,320 0.06
6,948
6,776 0.01
1,820
1,802 0.00
263,779
261,605 0.36
40,475
38,172 0.05
56,394
53,185 0.07
269,494
266,862 0.37
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
2,228
1,935 0.03
296
257 0.00
537
465 0.01
4,747
4,049 0.06
6,737
5,440 0.08
4,208
3,646 0.05
739
609 0.01
8,322
7,099 0.10
2,156
1,875 0.03
5,075
4,410 0.06
25,139
21,961 0.32
887
770 0.01
425
367 0.01
1,998
1,726 0.03
3,637
3,141 0.05
4,006
3,460 0.05
3,097
2,675 0.04
656
567 0.01
6,398
5,595 0.08
574
496 0.01
2,632
2,285 0.03
465
404 0.01
226
196 0.00
216
188 0.00
5,451
4,492 0.07
2,317
2,011 0.03
5,990
5,200 0.08
286
248 0.00
2,920
2,444 0.04
1,756
1,447 0.02
53,275
43,772 0.64
2,463
2,103 0.03
49,553
41,578 0.61
22,513
19,471 0.28
27,848
23,330 0.34
16,522
13,614 0.20
8,673
7,142 0.10
75,007
62,953 0.91
241
210 0.00
4,703
4,016 0.06
990
858 0.01
1,628
1,390 0.02
430
367 0.01
7,016
5,872 0.09
5,507
4,697 0.07
4,123
3,517 0.05
349
302 0.00
3,993
3,461 0.05
3,819
3,261 0.05
3,065
2,617 0.04
722
616 0.01
8,232
6,778 0.10
2,167
1,784 0.03
6,930
5,707 0.08
132
115 0.00
4,139
3,534 0.05
1,105
943 0.01
3,885
3,317 0.05
1,725
1,472 0.02
1,970
1,682 0.02
3,761
3,037 0.04
5,436
4,476 0.07
4,807
4,100 0.06
779
641 0.01
204
171 0.00
29,571
24,761 0.36
4,537
3,613 0.05
6,322
5,034 0.07
30,212
25,259 0.37
－74－
6,506
50,710
3,977
6,960
28,504
64,630
36,790
205,492
291,665
46,401
87,500
4,972
994
1,657
11,495
33,144
155,776
62,973
71,259
58,002
22,538
24,526
33,475
5,966
31,673
17,898
48,059
7,955
2,320
20,218
54,687
5,303
15,909
1,657
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
843,150
6,274,099
466,432
846,866
3,253,948
7,387,305
4,487,080
23,437,434
35,984,989
5,557,185
9,994,098
686,641
110,778
204,573
1,452,347
3,583,445
18,305,871
8,363,716
7,764,827
7,159,252
3,611,212
2,919,478
3,960,157
737,199
4,039,407
2,311,464
5,635,963
715,974
242,156
2,363,698
7,289,971
623,931
1,896,869
188,717
0.01
0.09
0.01
0.01
0.05
0.11
0.07
0.34
0.56
0.08
0.15
0.01
0.00
0.00
0.02
0.05
0.27
0.12
0.11
0.11
0.05
0.04
0.06
0.01
0.06
0.03
0.08
0.01
0.00
0.03
0.11
0.01
0.03
0.00
0.20
0.20
8,139
63,435
4,975
8,707
35,656
80,848
46,021
257,056
364,853
58,045
109,456
6,219
1,244
2,073
14,379
41,461
194,865
78,775
89,140
72,556
28,193
30,681
41,875
7,463
39,620
22,389
60,118
9,951
2,902
25,291
68,410
6,634
19,901
2,073
165,842
8,994
66,924
4,975
9,033
34,709
78,798
47,862
249,999
383,839
59,277
106,604
7,324
1,182
2,182
15,492
38,223
195,262
89,213
82,825
76,365
38,520
31,141
42,242
7,863
43,087
24,656
60,117
7,637
2,583
25,213
77,760
6,655
20,233
2,013
148,061
148,061
0.01
0.09
0.01
0.01
0.05
0.11
0.07
0.35
0.57
0.08
0.15
0.01
0.00
0.00
0.02
0.05
0.27
0.12
0.11
0.11
0.05
0.04
0.06
0.01
0.06
0.03
0.08
0.01
0.00
0.04
0.11
0.01
0.03
0.00
0.21
0.21
912
7,111
558
976
3,997
9,064
5,159
28,817
40,902
6,507
12,271
697
139
232
1,612
4,648
21,845
8,831
9,993
8,134
3,161
3,439
4,694
837
4,442
2,510
6,740
1,116
325
2,835
7,669
744
2,231
232
18,592
9,590,509 13.32
899,111,502 13.20
13,880,699
13,880,699
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
111,935 0.16
12,664
-164,235 -0.23
-18,592
281,155 0.39
32,536
53,283 0.07
6,132
6,793 0.01
781
70,905 0.10
8,022
93,122 0.13
10,536
44,330 0.06
5,094
6,269 0.01
720
29,312 0.04
3,368
6,370 0.01
732
39,131 0.05
4,427
61,848 0.09
7,108
15,282 0.02
1,728
228,355 0.32
25,238
229,384 0.32
23,705
209,939 0.29
21,613
99,860 0.14
11,341
235,632 0.33
27,191
235,644 0.33
25,099
280,963 0.39
31,606
237,838 0.33
25,006
9,590,509 13.32
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
10,493,923 0.15
112,968
-15,397,090 -0.23 -165,842
26,358,291 0.39
290,224
4,995,244 0.07
54,698
636,828 0.01
6,963
6,647,333 0.10
71,559
8,730,207 0.13
93,981
4,155,983 0.06
45,440
587,719 0.01
6,426
2,748,019 0.04
30,046
597,215 0.01
6,530
3,668,552 0.05
39,492
5,798,213 0.09
63,409
1,432,731 0.02
15,417
21,408,306 0.31
225,131
21,504,797 0.32
211,449
19,681,781 0.29
192,792
9,361,870 0.14
101,164
22,090,531 0.32
242,544
22,091,615 0.32
223,887
26,340,313 0.39
281,932
22,297,331 0.33
223,058
899,111,502 13.20
851
6,334
471
855
3,285
7,458
4,530
23,663
36,331
5,611
10,090
693
112
207
1,466
3,618
18,482
8,444
7,840
7,228
3,646
2,948
3,998
744
4,078
2,334
5,690
723
244
2,386
7,360
630
1,915
191
14,014
14,014
0.01
0.09
0.01
0.01
0.05
0.11
0.07
0.35
0.57
0.08
0.15
0.01
0.00
0.00
0.02
0.05
0.27
0.12
0.11
0.11
0.05
0.04
0.06
0.01
0.06
0.03
0.08
0.01
0.00
0.03
0.11
0.01
0.03
0.00
0.20
0.20
907,758 13.27
投資
比率
時価 （%）
10,595 0.15
-15,545 -0.23
26,612 0.39
5,043 0.07
643 0.01
6,711 0.10
8,814 0.13
4,196 0.06
593 0.01
2,774 0.04
603 0.01
3,704 0.05
5,854 0.09
1,447 0.02
21,614 0.32
21,712 0.32
19,871 0.29
9,452 0.14
22,303 0.33
22,304 0.33
26,594 0.39
22,512 0.33
907,758 13.27
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
132,575
株数／
額面価額
90,307
-132,575
232,007
43,726
5,566
57,204
75,129
36,325
5,137
24,019
5,220
31,570
50,689
12,324
179,971
169,033
154,119
80,871
193,891
178,976
225,378
178,314
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
132,575
44,744
66,288
44,081
144,176
6,607
12,926
24,999
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
株式合計
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
債券合計
30
404,354
国際機関債、国債および地方債合計
29,829
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
638,548,333
株数／
額面価額
24,858
7,623
7,623
13,920
9,943
66,288
5,303
3,646
20,549
2,652
167,708
994
16,572
29,498
3,314
31,487
53,693
91,808
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
ストラクチャード・ノート合計
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
債券合計
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
3.84
262,046,310
0.47
0.77
0.00
0.00
0.04
72,142
72,142
2,590,823
0.04
0.04
52,769,820
2,518,681
2,518,681
0.08
0.11
0.09
0.25
0.01
0.02
0.56
5,693,391
7,555,506
5,841,677
16,872,499
780,557
1,565,172
38,308,802
0.21
0.21
31,439,758
14,461,018
14,461,018
0.43
0.43
0.04
0.04
0.11
0.11
0.11
29,030,425
29,030,425
2,409,333
2,409,333
7,605,673
7,605,673
7,605,673
1,869,140,417 27.44
投資
比率
（%）
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.11
0.01
0.01
0.04
0.00
0.28
0.00
0.03
0.05
0.01
0.05
0.10
0.16
3.64
時価
2,788,974
842,197
963,280
1,424,368
1,259,368
7,264,840
653,005
568,513
2,554,977
321,838
19,250,351
119,523
2,248,029
3,481,919
379,163
3,657,340
6,753,358
10,934,336
248,165,611
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
37
31,222
55,972
82,921
55,143
180,354
8,264
16,170
165,842
505,819
37,315
798,779,760
株数／
額面価額
31,095
9,536
9,536
17,413
12,438
82,921
6,634
4,561
25,706
3,317
209,791
1,244
20,730
36,900
4,146
39,388
67,166
114,846
3.89
投資
比率
（%）
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.11
0.01
0.01
0.04
0.00
0.29
0.00
0.03
0.05
0.01
0.05
0.10
0.16
3.68
27,590
766
766
26,824
26,824
562,877
60,729
80,592
62,311
179,973
8,326
16,695
408,626
154,251
154,251
335,357
309,657
309,657
25,700
25,700
81,127
81,127
81,127
0.04
0.00
0.00
0.04
0.04
0.78
0.08
0.11
0.09
0.26
0.01
0.02
0.57
0.21
0.21
0.47
0.43
0.43
0.04
0.04
0.11
0.11
0.11
19,937,469 27.69
2,795,159
時価
29,749
8,983
10,275
15,193
13,433
77,492
6,965
6,064
27,253
3,433
205,337
1,275
23,979
37,140
4,044
39,012
72,036
116,633
2,647,098
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
4
3,559
6,275
9,296
6,182
20,219
926
1,813
18,592
56,705
4,183
89,547,591
株数／
額面価額
3,486
1,069
1,069
1,952
1,394
9,296
744
511
2,882
372
23,519
139
2,324
4,137
465
4,416
7,530
12,875
3.86
投資
比率
（%）
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.11
0.01
0.01
0.04
0.00
0.28
0.00
0.03
0.05
0.01
0.05
0.10
0.16
3.66
2,654
73
73
2,581
2,581
53,277
5,748
7,628
5,898
17,035
788
1,580
38,677
14,600
14,600
31,743
29,310
29,310
2,433
2,433
7,679
7,679
7,679
0.04
0.00
0.00
0.04
0.04
0.78
0.08
0.11
0.09
0.26
0.01
0.02
0.57
0.21
0.21
0.47
0.43
0.43
0.04
0.04
0.11
0.11
0.11
1,887,114 27.58
264,565
時価
2,816
850
973
1,438
1,271
7,335
659
574
2,580
325
19,435
121
2,270
3,515
383
3,693
6,818
11,039
250,551
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－75－
2.88
95.78
4.22
100.00
196,309,210
6,523,099,349
287,364,453
6,810,463,802
投資有価証券合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産合計
その他の純資産
2.88
196,309,210
1.39
証券投資信託合計
0.00
0
94,406,074
投資信託合計
0.00
0.00
0
0
時価
2.88
2.88
5,537
4,836
株数／
額面価額
6,944
6,041
72,025,558
2,574,729
69,450,829
2,099,440
2,099,440
2,099,440
2,099,440
1,006,951
0
0
0
時価
100.00
3.57
96.43
2.91
2.91
2.91
2.91
1.40
0.00
0.00
0.00
761
689
6,840,521
260,894
6,579,627
194,125
194,125
194,125
194,125
95,353
0
0
0
時価
100.00
3.81
96.19
2.84
2.84
2.84
2.84
1.40
0.00
0.00
0.00
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
196,309,210
196,309,210
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
証券投資信託
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
新株引受権合計
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
銘柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
レジャー・娯楽
国際銀行
電気機器
アパレル
環境管理・サービス
その他
合計
0.21
0.19
0.18
0.17
0.10
0.61
95.78
電気機器
アパレル
環境管理・サービス
その他
合計
商業サービス
0.22
商業サービス
国際銀行
事務機器・オフィス設備
0.28
事務機器・オフィス設備
レジャー・娯楽
運輸
自動車部品・機器
0.29
0.49
0.47
不動産投資信託
運輸
自動車部品・機器
0.51
機械
家庭用品
不動産投資信託
0.51
コンピューター・周辺機器
鉄・鉄鋼
機械
0.54
航空宇宙・防衛
インターネットソフトウェア・サービス
0.32
コンピューター・周辺機器
0.58
住宅建設
0.40
航空宇宙・防衛
インターネットソフトウェア・サービス
0.61
家庭用品
住宅建設
0.64
飲料
鉄・鉄鋼
飲料
0.64
電子機器
建築資材
電子機器
0.68
機械部品
鉱業（貴金属以外）
化粧品・パーソナルケア
機械部品
0.68
ヘルスケア・サービス
流通・卸売
エンジニアリング・建設
0.69
化粧品・パーソナルケア
0.44
ヘルスケア・サービス
0.69
エンジニアリング・建設
0.40
ヘルスケア機器
0.70
ヘルスケア機器
0.42
タバコ
0.71
タバコ
建築資材
不動産
0.84
不動産
鉱業（貴金属以外）
石油・ガスサービス
流通・卸売
化学
1.01
0.98
石油・ガスサービス
自動車
化学
ソフトウェア
1.29
1.01
自動車
バイオテクノロジー
食品サービス
1.31
バイオテクノロジー
食品サービス
ソフトウェア
電気事業
1.54
1.53
半導体
電気事業
通信機器
オープン・エンド型投資信託
1.63
オープン・エンド型投資信託
2.88
医薬品
1.96
医薬品
3.00
石油・ガス生産
半導体
石油・ガス生産
3.18
通信機器
小売
3.27
小売
放送・ラジオ・テレビ
保険
3.74
保険
通信サービス
金融サービス
6.17
金融サービス
2.69
政府保証債
8.93
政府保証債
2.40
銀行
銀行
放送・ラジオ・テレビ
政府
9.34
政府
通信サービス
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
10.48
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
13.23
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
96.43
0.62
0.10
0.17
0.18
0.19
0.21
0.23
0.28
0.29
0.32
0.40
0.40
0.43
0.44
0.47
0.49
0.51
0.51
0.55
0.58
0.62
0.64
0.64
0.69
0.69
0.69
0.69
0.70
0.71
0.85
0.98
1.01
1.02
1.30
1.32
1.53
1.55
1.64
1.97
2.42
2.70
2.91
3.02
3.20
3.29
3.76
6.21
9.01
9.41
10.57
投資
比率
（%）
13.32
－76－
3.20
石油・ガス生産
1.53
1.31
電気事業
バイオテクノロジー
食品サービス
0.65
0.64
0.62
0.58
0.55
電子機器
飲料
住宅建設
航空宇宙・防衛
インターネットソフトウェア・サービス
0.28
0.23
0.21
0.19
0.18
0.17
0.10
0.62
96.19
商業サービス
レジャー・娯楽
国際銀行
電気機器
アパレル
環境管理・サービス
その他
合計
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
0.32
0.30
0.40
家庭用品
鉄・鉄鋼
運輸
0.40
流通・卸売
事務機器・オフィス設備
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
0.44
0.43
建築資材
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
4,821
6,574
5,259
604
30,677
17,384
44,920
66,102
201,081
16,799
2,191
2,264
830
351
11,408,962
12,417
12,417
4,821
73
511
6,793
5,405
18,625
204,017
19,429
5,332
96,925
115,477
8,034
43,824
49,668
株数／
額面価額
0.10
0.09
0.04
0.00
0.00
0.07
0.10
0.40
0.11
1.03
0.10
0.03
0.63
0.79
0.04
0.23
0.27
3.23
4.74
680,324
1,020,443
785,501
0.02
0.04
0.03
11,464 0.00
11,464 0.00
3,358,346 0.12
3,358,346 0.12
131,231,128
2,507,566 0.09
2,507,566 0.09
1,611,087 0.06
2,453,893 0.09
7,500,210 0.27
11,565,190 0.42
1,383,637 0.05
173,605 0.01
1,557,242 0.06
2,442,355 0.10
946,853 0.03
413,008 0.01
3,802,216 0.14
11,159,106 0.40
11,159,106 0.40
2,799,423
2,498,345
1,024,292
16,577
133,479
1,976,840
2,733,392
11,182,348
3,035,906
28,221,918
2,901,344
969,389
17,557,011
21,775,717
1,125,311
6,462,817
7,408,047
89,457,460
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
鉱業（貴金属以外）
0.49
0.68
機械部品
0.47
0.69
化粧品・パーソナルケア
自動車部品・機器
0.69
エンジニアリング・建設
ヘルスケア・サービス
不動産投資信託
0.70
ヘルスケア機器
0.51
0.70
タバコ
0.51
0.71
不動産
機械
0.85
石油・ガスサービス
コンピューター・周辺機器
1.02
0.98
化学
1.30
1.55
半導体
1.02
1.64
通信機器
自動車
1.97
放送・ラジオ・テレビ
ソフトウェア
2.70
2.41
通信サービス
3.02
3.28
小売
2.84
3.76
保険
オープン・エンド型投資信託
6.20
金融サービス
医薬品
9.40
8.98
政府
政府保証債
10.54
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
投資
比率
（%）
13.23
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
8,704
11,869
9,495
1,091
55,390
31,387
81,106
119,351
363,066
30,332
3,956
4,088
1,498
633
20,599,662
22,420
22,420
8,704
132
923
12,265
9,759
33,629
368,367
35,080
9,627
175,005
208,502
14,507
79,128
89,678
株数／
額面価額
0.41
0.41
4.77
0.09
0.09
0.06
0.09
0.27
0.42
0.05
0.01
0.06
10,474
15,711
12,094
0.02
0.04
0.03
177 0.00
177 0.00
51,705 0.12
51,705 0.12
2,020,439
38,607
38,607
24,804
37,780
115,473
178,057
21,303
2,673
23,976
37,603 0.10
14,578 0.03
6,359 0.01
58,540 0.14
171,806
171,806
43,100 0.10
38,465 0.09
15,770 0.04
255 0.00
2,055 0.00
30,435 0.07
42,083 0.10
172,163 0.40
46,741 0.11
434,505 1.02
44,669 0.11
14,925 0.04
270,308 0.64
335,260 0.79
17,325 0.04
99,502 0.23
114,055 0.27
1,377,290 3.25
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
711
969
775
89
4,522
2,563
6,622
9,744
29,643
2,476
323
334
122
52
1,681,861
1,830
1,830
711
11
75
1,001
797
2,746
30,075
2,864
786
14,288
17,023
1,184
6,460
7,322
株数／
額面価額
0.10
0.09
0.04
0.00
0.00
0.07
0.10
0.40
0.11
1.03
0.10
0.03
0.63
0.78
0.04
0.23
0.27
3.22
0.06
0.09
0.27
0.42
4.73
722
1,083
834
0.02
0.04
0.03
12 0.00
12 0.00
3,564 0.12
3,564 0.12
139,275
2,661 0.09
2,661 0.09
1,710
2,604
7,960
12,274
1,468 0.05
184 0.01
1,652 0.06
2,592 0.10
1,005 0.03
438 0.01
4,035 0.14
11,843 0.40
11,843 0.40
2,971
2,652
1,087
18
142
2,098
2,901
11,869
3,222
29,952
3,079
1,029
18,633
23,111
1,194
6,859
7,862
94,941
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－77－
219
730
35,060
1,242
4,967
13,513
6,062
8,034
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
債券合計
69,170
44,628
20,743,567
7,012
3,944
8,400
6,208
5,843
4,821
5,113
4,821
5,551
1,899
12,855
10,591
3,360
26,587
6,574
株数／
額面価額
13,147
10,226
5,259
4,163
8,765
2,922
12,271
2,483
3,360
1,388
8,911
27,025
1,607
9,860
10,226
10,226
79,249
9,130
9,349
5,843
8,034
21,620
12,417
6,574
6,574
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
銘柄
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
0.05
0.03
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.01
0.10
0.08
0.03
0.19
0.05
0.86
投資
比率
（%）
0.07
0.05
0.03
0.02
0.04
0.01
0.06
0.01
0.02
0.01
0.05
0.14
0.01
0.05
0.05
0.05
0.43
0.05
0.05
0.03
0.04
0.13
0.07
0.03
0.03
1.62
0.00
0.00
0.14
0.01
0.02
0.06
0.03
0.04
0.30
110,274,697 3.98
26,462
104,795
4,010,001
185,564
613,728
1,768,141
702,436
1,032,972
8,444,099
5,495,794 0.20
3,566,233 0.13
9,062,027 0.33
20,685,381 0.75
20,685,381 0.75
1,467,853
957,931
1,701,949
1,369,861
1,190,435
1,018,703
1,186,617
1,021,228
1,266,293
386,182
2,665,229
2,179,559
808,991
5,383,512
1,333,736
23,938,079
時価
1,823,011
1,486,214
801,265
579,471
1,192,865
404,109
1,707,424
372,361
565,429
286,530
1,336,430
3,781,363
228,869
1,518,095
1,419,076
1,486,677
11,338,914
1,362,563
1,414,235
938,675
1,132,677
3,489,061
1,813,004
897,141
913,574
44,775,301
396
1,319
63,302
2,242
8,968
24,398
10,946
14,507
124,890
80,579
37,453,931
12,660
7,122
15,166
11,210
10,550
8,704
9,232
8,704
10,023
3,429
23,211
19,123
6,066
48,004
11,869
株数／
額面価額
23,738
18,463
9,495
7,517
15,826
5,275
22,156
4,484
6,066
2,506
16,089
48,796
2,901
17,804
18,463
18,463
143,090
16,485
16,881
10,550
14,507
39,036
22,420
11,869
11,869
0.05
0.03
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.01
0.10
0.08
0.03
0.20
0.05
0.87
投資
比率
（%）
0.07
0.05
0.03
0.02
0.04
0.01
0.06
0.01
0.02
0.01
0.05
0.14
0.01
0.06
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0.05
0.43
0.05
0.05
0.03
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0.03
1.63
0.00
0.00
0.15
0.01
0.02
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0.03
0.04
0.31
1,697,793 4.01
407
1,613
61,738
2,857
9,449
27,222
10,815
15,904
130,005
84,613 0.20
54,906 0.13
139,519 0.33
318,473 0.75
318,473 0.75
22,599
14,748
26,203
21,090
18,328
15,684
18,269
15,723
19,496
5,946
41,034
33,557
12,455
82,885
20,534
368,551
時価
28,067
22,882
12,336
8,922
18,365
6,222
26,288
5,733
8,705
4,411
20,576
58,218
3,524
23,373
21,848
22,889
174,574
20,978
21,774
14,452
17,439
53,718
27,913
13,812
14,065
689,363
32
108
5,168
183
732
1,992
894
1,184
10,197
6,579
3,057,930
1,034
581
1,238
915
861
711
754
711
818
280
1,895
1,561
495
3,919
969
株数／
額面価額
1,938
1,507
775
614
1,292
431
1,809
366
495
205
1,314
3,984
237
1,454
1,507
1,507
11,683
1,346
1,378
861
1,184
3,187
1,830
969
969
0.05
0.03
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
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0.05
0.01
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0.19
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投資
比率
（%）
0.07
0.05
0.03
0.02
0.04
0.01
0.06
0.01
0.02
0.01
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0.05
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1.61
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0.00
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0.02
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0.03
0.04
0.30
117,036 3.96
28
111
4,256
197
651
1,877
746
1,096
8,962
5,833 0.20
3,785 0.13
9,618 0.33
21,954 0.74
21,954 0.74
1,558
1,017
1,806
1,454
1,263
1,081
1,259
1,084
1,344
410
2,829
2,313
859
5,714
1,416
25,407
時価
1,935
1,577
850
615
1,266
429
1,812
395
600
304
1,418
4,013
243
1,611
1,506
1,578
12,034
1,446
1,501
996
1,202
3,703
1,924
952
970
47,519
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
1,015
242
1,233
488
223
229
296
925
257
1,590
552
2,025
248
708
1,172
804
676
1,387
3,110
1,048
585
1,006
759
498
270
1,191
386
410
863
537
1,486
3,434
1,792
478
432
1,814
384
272
409
649
1,915
226
208
416
3,845
807
328
914
1,275
364
1,052
801
373
941
146
1,704
533
440
2,104
9,379
3,989
509
18,115
9,314
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
株数／
額面価額
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
銘柄
4,933,502
3,017,538
2,987,794
4,452,515
3,787,134
3,441,823
1,897,306
2,785,110
5,371,906
6,527,703
10,069,236
3,386,944
10,670,494
2,813,173
3,499,491
2,837,080
4,040,347
2,340,413
4,698,402
1,690,655
6,583,787
4,612,212
3,185,893
5,853,079
3,124,085
2,886,735
4,022,224
1,128,779
4,340,414
5,091,627
3,917,738
7,902,136
2,417,516
3,347,411
1,384,689
8,347,134
5,551,483
2,264,735
1,082,568
2,095,469
3,511,129
3,773,129
3,920,693
3,242,377
9,837,323
3,144,320
3,380,146
5,461,886
6,413,750
7,786,042
2,756,651
7,070,238
15,142,786
14,720,038
7,594,144
6,127,291
8,468,103
7,596,344
8,649,780
1,929,397
3,330,868
3,873,326
10,411,716
6,478,198
56,865,023
時価
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
0.18
0.11
0.11
0.16
0.14
0.12
0.07
0.10
0.19
0.24
0.36
0.12
0.38
0.10
0.13
0.10
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0.27
0.31
0.07
0.12
0.14
0.38
0.23
2.05
投資
比率
（%）
2,861
994
3,645
447
1,275
2,110
1,447
1,216
2,497
5,598
1,887
1,054
1,811
1,366
896
486
2,143
696
737
1,553
966
2,674
6,180
3,226
860
777
3,265
691
490
736
1,168
3,446
407
374
748
6,920
1,453
590
1,644
2,295
656
1,893
1,442
671
1,693
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3,068
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792
3,787
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7,180
917
32,604
16,763
1,827
435
2,219
879
401
413
532
1,664
463
株数／
額面価額
75,713
46,309
45,853
68,331
58,120
52,821
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42,742
82,441
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154,529
51,978
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78,140
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150,970
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83,822
98,430
119,490
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108,505
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872,690
時価
0.18
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0.31
0.07
0.12
0.14
0.39
0.23
2.06
投資
比率
（%）
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成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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37
105
174
119
100
206
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177
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509
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269
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31
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591
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150
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183
72
33
34
44
137
38
株数／
額面価額
5,266
3,221
3,189
4,753
4,042
3,674
2,025
2,973
5,734
6,968
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3,003
3,735
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7,028
4,923
3,401
6,248
3,335
3,081
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4,633
5,435
4,182
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10,501
3,356
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5,830
6,846
8,311
2,943
7,547
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15,713
8,106
6,540
9,039
8,109
9,233
2,059
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6,915
60,699
時価
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0.31
0.07
0.12
0.14
0.39
0.23
2.06
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－78－
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908
1,739
4,894
6,760
1,503
2,989
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16,639
2,374
1,945
6,003
2,546
3,278
1,662
1,879
7,233
1,126
1,634
9,425
6,960
4,057
935
7,291
5,796
3,532
4,569
2,295
9,221
912
1,879
3,675
829
7,027
40,857
1,312
2,050
1,254
3,996
1,324
484
1,985
3,385
3,869
1,597
2,036
17,226
9,908
17,041
11,995
13,528
12,294
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
HSBC Holdings PLC – Reg.
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
Wharf Holdings Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Central Asia Tbk PT
Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
株数／
額面価額
614
1,192
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
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Centrica PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
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HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
ITV PLC
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Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
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Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
銘柄
Vinci SA
Vivendi Universal SA
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656,346
686,492
987,897
952,723
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829,562
994,329
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910,726
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757,841
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3,079,959
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1,970,776
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10,440,072
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2,615,644
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時価
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投資
比率
（%）
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7,203
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6,974
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2,705
5,379
1,560
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10,804
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5,900
2,991
3,382
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2,027
2,941
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1,641
3,382
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1,491
12,647
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2,146
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11,648
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投資
比率
（%）
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288
491
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295
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258
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1,002
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279
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135
279
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123
1,042
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195
304
株数／
額面価額
91
177
730
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717
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800
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投資
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（%）
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9.87
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
1,689
448
980
959
4,351
1,055
922
764
514
315
2,604
1,182
7
466
449
233
743
476
4,625
123
706
3,426
1,576
2,977
1,884
487
867
1,292
2
6
2,056
2,090
3,426
8
1,782
514
6
3,244
401
507
2,402
127
3,152
75
149
4,934
147
497
1,816
487
771
158
3,049
2,799
5
301
668
716
473
524
1,490
877
1,089
1,302
株数／
額面価額
5,067,141
4,412,378
4,242,763
997,668
3,472,174
4,854,040
6,359,108
4,500,026
1,772,985
1,915,140
4,801,416
4,810,701
5,557,068
2,306,423
1,790,767
2,332,050
2,899,474
1,881,078
4,153,411
1,940,109
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3,117,176
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1,622,581
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1,958,198
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2,007,945
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3,065,124
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1,741,671
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9,120,854
2,701,379
2,189,868
2,030,968
224,348,341
時価
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
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0.16
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0.06
0.08
0.33
0.10
0.08
0.07
8.09
投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
3,036
805
1,761
1,724
7,820
1,897
1,656
1,373
924
566
4,680
2,124
12
837
807
419
1,336
856
8,313
222
1,268
6,158
2,832
5,351
3,387
874
1,558
2,321
3
11
3,695
3,756
6,158
15
3,202
924
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720
911
4,316
228
5,665
135
267
8,867
265
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3,264
874
1,385
283
5,480
5,031
8
542
1,201
1,287
850
942
2,679
1,576
1,958
2,340
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65,022
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97,455
68,964
27,172
29,350
73,583
73,725
85,164
35,347
27,444
35,739
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63,652
29,733
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33,789
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83,182
28,072
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30,010
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30,772
28,967
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26,692
74,072
14,950
71,263
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90,572
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0.33
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0.08
0.07
8.11
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
251
67
146
143
648
157
137
114
77
47
388
176
1
69
67
35
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71
689
18
105
510
235
443
281
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192
0
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311
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131
162
194
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4,730
4,548
1,069
3,722
5,203
6,817
4,824
1,901
2,053
5,147
5,157
5,957
2,472
1,920
2,500
3,108
2,016
4,452
2,080
5,091
3,614
5,237
3,341
4,434
2,534
2,151
2,363
4,026
10,929
3,338
5,365
5,299
8,250
1,402
888
3,642
4,156
3,949
1,739
5,818
1,964
2,936
2,099
4,790
2,152
2,026
3,286
2,889
1,867
5,181
1,046
4,985
5,374
6,335
2,527
4,569
2,364
1,845
2,382
9,777
2,896
2,347
2,177
240,488
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0.33
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0.07
8.15
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
－79－
2,691
19,925
2,698
1,578
8,972
2,485
5,103
3,563
3,436
1,120
5,074
5,513
38,993
882
4,174
14,189
3,440
4,528
1,208
1,978
9,724
8,807
24,222
3,533
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
タイ・バーツ建株式
Aromatics Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
258
5,116
9,195
1,363
2,232
2,923
32
274
221
220
261
145
506
631
88
15
419
34
株数／
額面価額
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
730,786
1,056,988
456,588
2,912,220
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1,363,993
1,599,857
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427,784
1,811,936
930,508
569,637
3,739,865
1,654,623
1,835,480
455,371
479,963
611,557
655,605
607,969
1,089,446
7,390,014
7,005,631
8,051,260
15,056,891
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3,108,766
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1,626,200
277,008
225,792
897,961
3,860,348
818,636
571,517
1,182,108
1,160,638
2,961,439
450,664
4,517,792
1,037,540
6,733,112
867,702
2,009,289
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投資
比率
（%）
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8,162
2,178
3,565
17,527
15,874
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9,146
9,937
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1,590
4,863
2,844
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4,479
9,199
6,423
6,194
2,019
4,844
35,860
464
9,222
16,574
2,457
4,024
5,269
57
495
399
397
470
262
912
1,137
158
27
756
61
株数／
額面価額
11,232
16,245
7,018
44,759
25,677
20,964
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13,879
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255,261
6,575
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8,755
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9,399
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47,709
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投資
比率
（%）
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175
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1,334
198
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424
5
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32
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13
2
61
5
株数／
額面価額
763
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477
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639
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635
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471
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906
2,099
1,842
25,147
時価
0.03
0.04
0.02
0.10
0.06
0.05
0.06
0.03
0.18
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0.25
0.29
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0.11
0.11
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0.06
0.01
0.01
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0.14
0.03
0.02
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0.04
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0.16
0.04
0.24
0.03
0.07
0.06
0.85
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
銘柄
212
1,113
1
135
23
38
213
441
11
561
76
2,625
107
146
69
45
467
38
56
107
69
1,144
1,498
4,779
10
114
1,082
902
2,694
103
219
66
55
280
17
607
2,396
0
62
234
12
10
5
8
132
75
543
1,262
52
55
3
7
49
725
38
11
11
14
20
2,668
186
21
152
159
248
346
313
株数／
額面価額
160,918
5,195,834
665
786,913
60,861
133,112
2,022,088
2,438,856
21,665
3,922,652
30,558
6,156,210
452,618
272,533
202,790
20,611
1,998,546
124,659
41,074
70,839
33,569
8,487,908
13,193,306
26,898,240
12,133
485,023
6,486,996
2,358,520
21,833,928
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128,331
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218,507
92,275
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22,202,776
643
317,193
944,694
59,790
19,826
21,082
3,155
463,498
393,079
613,684
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201,294
25,626
2,928
53,468
317,175
4,771,197
79,324
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51,640
41,254
9,547
14,454,229
1,136,783
64,744
754,895
335,069
1,956,883
891,566
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成長型(円)
（円表示）
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0.01
0.07
0.03
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投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
380
2,004
1
241
41
68
381
789
19
1,011
135
4,720
191
261
123
80
834
68
101
191
123
2,060
2,697
8,595
18
203
1,949
1,612
4,848
185
391
117
99
500
31
1,085
4,309
1
111
418
21
18
9
15
235
135
970
2,256
92
99
6
12
88
1,305
68
19
20
25
36
4,804
333
37
271
284
444
618
560
株数／
額面価額
2,452
79,768
10
11,992
927
2,028
30,814
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330
60,222
466
94,402
6,897
4,153
3,090
314
30,455
1,900
626
1,079
512
130,309
202,548
412,471
185
7,391
99,591
35,941
334,995
21,620
9,898
1,956
636
3,330
1,406
61,396
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10
4,834
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911
302
321
48
7,063
5,990
9,352
72,861
3,067
391
45
815
4,833
73,249
1,209
351
787
629
145
221,906
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987
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0.01
0.07
0.03
0.10
投資
比率
（%）
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成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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166
0
20
3
6
31
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2
84
11
388
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21
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10
170
223
707
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17
161
132
400
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11
80
185
8
8
1
1
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108
6
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2
2
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397
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3
22
23
36
51
46
株数／
額面価額
170
5,569
1
831
64
141
2,136
2,577
23
4,204
32
6,553
478
288
214
22
2,112
132
43
75
35
9,098
14,141
28,631
13
512
6,953
2,492
23,317
1,499
686
136
44
231
97
4,257
23,633
1
335
998
63
21
22
3
490
415
648
5,052
213
27
3
56
335
5,114
84
24
55
44
10
15,493
1,201
68
798
354
2,067
942
2,816
時価
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0.19
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0.04
0.00
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0.01
0.07
0.03
0.10
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－80－
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
1,218
1
1
113
50
2,350
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1,072
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210
0
136
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1
7
3
104
1,065
24
238
10
30
1,093
74
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27
245
105
3
11
117
34
31
34
300
331
14
28
1
461
139
4,204
28
27
172
62
90
2,093
22
38
46
31
79
129
23
213
730
1,306
3
148
52
31
0
1
4
時価
5,213,666
12,134,574
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12,309,241
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2,472,810
8,948,285
37,638
123,794
244,869
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483
634,203
332,554
639
10,313
14,149
211,582
10,830,739
15,430
133,953
40,950
76,130
766,697
310,044
352,948
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1,128,464
5,220
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20,222
52,963
60,101
1,632,253
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1,052
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54,164
137,229
9,965,013
59,344
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65,949
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131,163
582,568
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比率
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0.00
0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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額面価額
時価
（%）
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5,550
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150
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1
0.00
69
5,686
0.19
20
736
0.02
622
9,048
0.31
4
71
0.00
4
50
0.00
25
1,209
0.04
9
57
0.00
13
145
0.00
309
10,607
0.36
3
63
0.00
6
92
0.00
7
70
0.00
5
82
0.00
12
139
0.00
19
616
0.02
3
123
0.00
31
105
0.00
107
828
0.03
194
4,360
0.15
1
28
0.00
22
1,057
0.04
8
46
0.00
5
54
0.00
0
0
0.00
0
2
0.00
1
4
0.00
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
34
43
7
13
276
2
166
74
0
2,265
245
21
131
57
5
21
74
97
50
17
42
1,749
21
10
2,395
1,295
24
148
714
31
1,079
1,616
1,733
13
47
407
0
69
722
3
63
10
93
1,820
10
166
136
3
2
18
34
21
14
34
59
16
48
21
56
1
141
54
1
52
22
10
44
886
19
時価
124,570
60,736
74,079
17,275
1,329,503
1,484
654,236
270,294
322
8,041,461
1,332,128
38,491
225,628
27,240
20,938
77,970
241,913
432,938
146,202
33,448
611,257
2,323,277
48,364
63,264
12,287,272
4,125,707
24,914
101,913
3,508,739
124,307
5,442,861
9,936,256
11,675,594
39,915
96,689
1,455,132
526
221,799
3,723,899
5,650
282,293
45,440
408,205
5,084,967
34,920
290,426
362,527
10,186
4,332
97,270
17,505
52,781
29,120
49,864
1,226,336
50,419
138,103
46,107
158,363
2,311
912,863
49,844
2,830
99,191
49,953
42,201
197,241
6,777,890
22,823
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.02
0.01
0.00
0.29
0.05
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
0.08
0.00
0.00
0.44
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0.00
0.00
0.13
0.00
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0.00
0.00
0.05
0.00
0.01
0.13
0.00
0.01
0.00
0.01
0.18
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.24
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
2,190
79,949
0.19
2
186,078
0.44
1
48
0.00
203
2,164
0.01
89
639
0.00
4,227
188,756
0.45
291
13,920
0.03
92
3,615
0.01
1,798
37,682
0.09
1,930
137,377
0.32
136
574
0.00
99
1,886
0.00
394
3,731
0.01
376
18,745
0.04
1
7
0.00
242
9,664
0.02
296
5,068
0.01
1
10
0.00
12
157
0.00
6
216
0.00
186
3,224
0.01
1,918
166,277
0.39
43
235
0.00
425
2,041
0.00
18
624
0.00
54
1,160
0.00
1,954
11,683
0.03
133
4,725
0.01
192
5,378
0.01
48
1,407
0.00
438
20,352
0.05
188
17,196
0.04
6
80
0.00
21
948
0.00
210
891
0.00
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308
0.00
55
807
0.00
62
916
0.00
537
24,873
0.06
592
14,585
0.03
25
778
0.00
49
994
0.00
1
16
0.00
831
81,448
0.19
248
10,616
0.03
7,561
130,346
0.31
49
1,020
0.00
49
722
0.00
308
17,442
0.04
111
825
0.00
160
2,091
0.00
3,764
152,808
0.36
39
904
0.00
68
1,333
0.00
82
1,005
0.00
55
1,179
0.00
142
1,999
0.00
231
8,878
0.02
42
1,776
0.00
380
1,512
0.00
1,305
11,940
0.03
2,351
62,456
0.15
6
397
0.00
265
15,252
0.04
92
661
0.00
55
775
0.00
1
3
0.00
2
35
0.00
8
56
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
62
1,898
0.00
76
926
0.00
12
1,129
0.00
23
263
0.00
493
20,260
0.05
4
23
0.00
296
9,970
0.02
133
4,119
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1
5
0.00
4,072
123,312
0.29
438
20,300
0.05
38
587
0.00
234
3,438
0.01
102
415
0.00
10
319
0.00
37
1,188
0.00
133
3,686
0.01
173
6,597
0.02
89
2,228
0.01
31
510
0.00
75
9,315
0.02
3,125
35,404
0.08
37
737
0.00
18
964
0.00
4,307
188,419
0.44
2,332
63,339
0.15
43
380
0.00
265
1,553
0.00
1,276
53,468
0.13
55
1,894
0.00
1,942
83,561
0.20
2,906
152,368
0.36
3,116
179,039
0.42
22
608
0.00
84
1,473
0.00
727
22,174
0.05
1
8
0.00
123
3,380
0.01
1,299
57,171
0.13
6
86
0.00
112
4,302
0.01
18
692
0.00
166
6,220
0.01
3,272
77,975
0.18
18
532
0.00
296
4,426
0.01
243
5,524
0.01
5
155
0.00
4
66
0.00
32
1,482
0.00
62
267
0.00
37
804
0.00
25
444
0.00
62
760
0.00
105
18,688
0.04
28
768
0.00
86
2,105
0.00
37
703
0.00
99
2,413
0.01
2
35
0.00
251
13,911
0.03
97
760
0.00
2
43
0.00
92
1,512
0.00
40
761
0.00
18
643
0.00
78
3,006
0.01
1,596
104,057
0.25
33
348
0.00
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
5
132
0.00
6
64
0.00
1
78
0.00
2
18
0.00
40
1,405
0.05
0
2
0.00
24
691
0.02
11
286
0.01
0
0
0.00
335
8,560
0.29
36
1,407
0.05
3
41
0.00
19
238
0.01
8
29
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1
22
0.00
3
82
0.00
11
256
0.01
14
457
0.02
7
154
0.01
3
35
0.00
6
646
0.02
257
2,455
0.08
3
51
0.00
2
67
0.00
354
13,079
0.44
193
4,422
0.15
4
26
0.00
22
108
0.00
105
3,707
0.13
5
131
0.00
161
5,834
0.20
239
10,576
0.36
256
12,428
0.42
2
42
0.00
7
102
0.00
60
1,537
0.05
0
1
0.00
10
234
0.01
107
3,991
0.14
1
6
0.00
9
298
0.01
2
48
0.00
14
431
0.01
269
5,413
0.18
2
37
0.00
24
307
0.01
20
383
0.01
0
11
0.00
0
5
0.00
3
103
0.00
5
18
0.00
3
56
0.00
2
31
0.00
5
53
0.00
9
1,296
0.04
2
53
0.00
7
146
0.00
3
49
0.00
8
167
0.01
0
2
0.00
21
964
0.03
8
53
0.00
0
3
0.00
8
105
0.00
3
53
0.00
1
45
0.00
6
208
0.01
132
7,265
0.25
3
24
0.00
－81－
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
45
61
96
50
93
2,395
0
2,389
14
965
38
897
433
69
390
341
66
86
7
0
14
290
3
248
399
17
0
38
155
697
428
45
48
52
59
3,047
1
90
10
190
83
2,221
270
14
28
87
124
3
7
3,582
59
436
889
14
31
4
3
14
3
32
90
152
453
462
801
1,988
123
1,848
3,307
時価
128,817
270,495
126,625
167,325
294,079
25,855,229
332
9,860,242
85,258
5,408,649
26,916
6,991,313
6,499,435
69,704
1,664,034
1,757,773
220,315
677,957
18,351
1,274
23,458
525,233
8,659
1,439,416
2,871,682
154,196
1,165
80,081
95,187
2,444,421
2,604,874
149,375
160,157
115,268
202,831
14,556,467
1,290
202,149
21,185
191,304
62,739
7,355,390
933,702
16,987
33,941
467,613
115,025
1,242
13,638
10,531,175
277,775
4,216,559
2,614,937
40,836
82,431
30,617
3,179
24,235
20,146
44,873
84,651
378,159
913,897
1,234,644
5,204,828
14,044,339
582,664
8,640,657
8,641,999
投資
比率
（%）
0.00
0.01
0.00
0.01
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0.06
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0.09
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.51
0.02
0.31
0.31
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
7
136
0.00
9
286
0.01
14
134
0.00
7
177
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14
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0
0.00
353
10,495
0.36
2
90
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144
5,797
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28
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134
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57
1,758
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50
1,857
0.06
10
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13
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0
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1,521
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163
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0
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214
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2
18
0.00
4
36
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13
494
0.02
18
122
0.00
0
1
0.00
1
14
0.00
530
11,210
0.38
9
293
0.01
65
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0.15
130
2,763
0.09
2
43
0.00
5
87
0.00
1
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2
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1
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5
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400
0.01
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955
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68
1,304
0.04
119
5,579
0.19
295
14,983
0.51
18
616
0.02
275
9,261
0.31
489
9,199
0.31
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
3
166
517
34
13
962
45
4,573
14
23
2
3
117
33
466
137
4
438
290
435
4,728
193
124
87
642
275
266
21
186
179
3
162
122
48
0
2
256
41
20
169
1,230
197
10
166
3
3
143
197
814
407
1,897
424
17
226
2
763
38
8
3,584
21
17
21
90
44
47
4,980
69
17
51
時価
10,839
492,327
3,136,497
37,007
18,719
6,768,059
277,771
10,146,737
61,444
59,981
7,508
2,936
206,131
90,464
1,556,115
211,894
6,581
1,100,391
722,826
1,148,362
4,352,265
185,147
454,422
108,874
7,164,793
1,636,459
1,154,142
43,175
176,360
1,063,554
2,927
221,456
442,224
235,437
627
2,188
1,202,021
229,371
65,560
253,075
8,755,863
545,510
22,350
1,502,412
5,327
15,968
440,143
858,053
2,598,389
2,018,764
7,593,287
733,273
20,829
1,650,942
1,488
1,995,047
14,014
23,693
28,558,866
21,840
28,918
49,165
265,520
250,643
154,260
15,343,003
287,886
35,935
25,610
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.00
0.02
0.11
0.00
0.00
0.24
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0.00
0.00
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0.04
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0.00
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0.04
0.00
0.01
0.04
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
0.01
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0.02
0.00
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0.00
0.00
0.02
0.03
0.09
0.07
0.27
0.03
0.00
0.06
0.00
0.07
0.00
0.00
1.40
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.55
0.01
0.00
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
80
1,963
0.00
108
4,122
0.01
171
1,930
0.00
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0.01
4,307
396,477
0.94
0
5
0.00
4,297
151,202
0.36
25
1,299
0.00
1,738
83,035
0.20
68
410
0.00
1,615
107,333
0.25
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99,782
0.24
124
1,062
0.00
696
25,358
0.06
610
26,786
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117
3,357
0.01
154
10,331
0.02
12
280
0.00
1
19
0.00
25
357
0.00
518
8,004
0.02
5
132
0.00
444
21,935
0.05
718
44,087
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31
2,350
0.01
1
18
0.00
68
1,220
0.00
277
1,451
0.00
1,245
37,250
0.09
764
39,695
0.09
80
2,276
0.01
85
2,441
0.01
92
1,757
0.00
105
3,091
0.01
5,479
223,216
0.53
1
20
0.00
161
3,080
0.01
18
323
0.00
339
2,915
0.01
149
956
0.00
3,994
112,791
0.27
487
14,351
0.03
25
259
0.00
49
517
0.00
155
7,126
0.02
222
1,753
0.00
5
19
0.00
12
208
0.00
6,442
161,490
0.38
105
4,233
0.01
786
64,734
0.15
1,588
39,848
0.09
26
622
0.00
55
1,256
0.00
7
467
0.00
6
48
0.00
25
369
0.00
6
307
0.00
57
684
0.00
160
1,290
0.00
271
5,763
0.01
817
14,046
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825
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1,441
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3,576
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0.51
220
8,879
0.02
3,328
132,654
0.31
5,948
132,521
0.31
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
6
165
0.00
296
7,502
0.02
924
47,796
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62
564
0.00
22
285
0.00
1,732
103,906
0.25
80
4,233
0.01
8,233
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0.37
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936
0.00
41
914
0.00
4
114
0.00
6
45
0.00
210
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0.00
832
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0.01
7
100
0.00
790
16,913
0.04
523
11,097
0.03
783
17,630
0.04
8,512
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0.16
346
2,821
0.01
222
6,925
0.02
156
1,659
0.00
1,157
109,996
0.26
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0.06
475
17,588
0.04
38
658
0.00
332
2,687
0.01
320
16,207
0.04
6
45
0.00
290
3,375
0.01
219
6,739
0.02
86
3,588
0.01
1
10
0.00
4
33
0.00
458
18,317
0.04
74
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0.01
35
999
0.00
302
3,857
0.01
2,215
134,423
0.32
353
8,313
0.02
18
341
0.00
296
22,895
0.05
6
81
0.00
6
243
0.00
256
6,707
0.02
351
13,076
0.03
1,466
39,891
0.09
727
30,763
0.07
3,415
116,575
0.27
758
11,174
0.03
31
317
0.00
404
25,158
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3
23
0.00
1,363
30,402
0.07
68
214
0.00
14
361
0.00
6,448
438,126
1.40
37
333
0.00
31
441
0.00
37
749
0.00
160
4,046
0.01
80
3,819
0.01
84
2,351
0.01
8,959
235,354
0.56
123
4,387
0.01
31
548
0.00
91
390
0.00
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
1
11
0.00
24
520
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76
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39
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2
20
0.00
143
7,254
0.25
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293
0.01
681
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2
65
0.00
3
63
0.00
0
8
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1
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17
218
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5
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0.00
68
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0.06
20
224
0.01
1
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0.00
64
1,149
0.04
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0.03
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1,231
0.04
704
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18
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0.02
13
115
0.00
96
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40
1,729
0.06
39
1,219
0.04
3
46
0.00
27
186
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26
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0
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0.00
24
234
0.01
18
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0.02
7
249
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0
1
0.00
0
2
0.00
38
1,270
0.04
6
242
0.01
3
69
0.00
25
267
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183
9,385
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29
576
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2
24
0.00
24
1,587
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1
6
0.00
1
17
0.00
21
465
0.02
29
907
0.03
121
2,785
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60
2,133
0.07
282
8,139
0.28
62
775
0.03
3
22
0.00
33
1,744
0.06
0
2
0.00
112
2,108
0.07
6
15
0.00
1
25
0.00
531
30,476
1.40
3
23
0.00
3
31
0.00
3
52
0.00
13
281
0.01
7
265
0.01
7
163
0.01
738
16,363
0.55
10
304
0.01
3
38
0.00
7
27
0.00
－82－
銘柄
MITY Enterprises Inc.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiAmericas Inc.
PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product Development Inc.
株数／
額面価額
0
0
79
175
1,788
5,998
131
3
1,227
104
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48
52
72
1
1
72
21
62
97
11
1
38
38
297
117
10
1,570
5,631
295
200
93
3,250
8,315
17
52
990
235
14
31
28
352
862
38
262
55
1,157
52
9
174
855
24
72
3
3
76
7
15
3
93
81
907
1,204
117
890
34
6,750
383
時価
724
466
126,979
846,771
11,976,335
16,036,541
281,893
2,313
1,965,325
408,420
14,103
11,104
680,209
124,125
89,776
3,757
2,524
85,189
45,224
327,749
56,510
262,682
519
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192,772
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4,413,788
11,008,845
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1,032,358
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7,044,016
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48,332
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2,080,838
2,880,683
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114,863
767,882
34,580
5,847
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4,521,668
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4,493
11,961
268,538
8,000
15,642
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97,221
1,471,302
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2,791,046
投資
比率
（%）
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.01
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0.00
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0.00
0.67
0.10
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
0
1
0.00
0
0
0.00
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134
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298
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1
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0.00
180
2,076
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432
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278
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0.00
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0.04
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170
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0.03
8
37
0.00
1
6
0.00
26
691
0.02
126
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32
0.00
11
256
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1
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0.00
1
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0.00
11
284
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1
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2
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1
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0.00
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162
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225
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178
8,951
0.30
17
103
0.00
131
1,554
0.05
5
19
0.00
1,000
19,806
0.67
56
2,949
0.10
銘柄
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
303
21
28
266
478
10
152
2
10
601
0
79
2,387
54
48
37
1,523
79
192
10
21
1,034
2
94
825
2,995
366
14
4
1
12
1
72
69
45
608
441
66
217
159
59
1,224
1,952
2,903
170
65
10
424
14
7
417
10
1,429
24
179
69
10
247
43
148
283
24
4
27
38
13
16
68
4,706
時価
1,155,299
35,551
41,254
1,533,458
3,147,014
6,860
150,374
4,686
16,976
2,168,437
1,340
137,488
16,352,600
182,939
150,786
46,432
7,778,456
137,209
272,850
31,450
92,457
4,843,974
7,323
54,924
765,149
9,796,812
1,511,221
7,761
10,884
2,475
21,826
3,027
108,913
166,633
21,409
4,376,086
924,084
72,311
620,954
609,071
72,125
6,370,981
4,341,531
8,380,981
100,489
235,196
34,641
1,072,549
73,933
1,253,790
2,649,028
12,329
7,500,904
134,762
581,936
131,203
45,731
231,055
56,482
425,391
981,677
40,270
7,359
113,110
48,004
13,356
11,448
248,042
13,042,593
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
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0.00
0.00
0.06
0.11
0.00
0.01
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.02
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.02
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.47
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
1
11
0.00
1
7
0.00
141
1,935
0.00
312
12,904
0.03
3,215
183,651
0.43
10,786
245,912
0.58
234
4,296
0.01
6
35
0.00
2,192
29,949
0.07
185
6,224
0.01
6
215
0.00
12
169
0.00
86
10,365
0.02
92
1,892
0.00
129
1,368
0.00
2
57
0.00
1
38
0.00
129
1,298
0.00
37
689
0.00
111
4,994
0.01
173
861
0.00
19
4,003
0.01
1
8
0.00
68
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0.00
68
2,938
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8,931
0.02
210
1,121
0.00
18
99
0.00
2,827
67,762
0.16
10,139
169,012
0.40
532
25,285
0.06
357
15,732
0.04
166
1,764
0.00
5,852
108,142
0.26
14,970
45,957
0.11
31
737
0.00
92
2,477
0.01
1,783
93,792
0.22
419
17,690
0.04
25
193
0.00
55
702
0.00
49
1,201
0.00
629
31,709
0.07
1,541
43,898
0.10
68
847
0.00
468
15,003
0.04
99
1,750
0.00
2,067
11,701
0.03
92
527
0.00
16
89
0.00
311
9,966
0.02
1,528
68,904
0.16
43
462
0.00
129
3,696
0.01
6
68
0.00
6
182
0.00
136
4,092
0.01
12
122
0.00
27
238
0.00
6
100
0.00
166
2,343
0.01
145
3,252
0.01
1,621
38,173
0.09
2,166
128,946
0.30
210
1,482
0.00
1,590
22,421
0.05
62
272
0.00
12,144
284,773
0.67
684
42,532
0.10
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
542
37
49
475
854
18
271
4
17
1,074
1
142
4,292
97
86
67
2,740
142
344
18
37
1,862
3
167
1,474
5,386
653
25
8
1
22
2
129
123
81
1,095
789
117
388
285
105
2,203
3,514
5,226
303
116
18
758
25
12
746
17
2,573
43
320
123
18
441
77
265
505
43
8
47
68
23
28
121
8,474
時価
17,605
542
629
23,368
47,956
105
2,292
71
259
33,044
20
2,095
250,759
2,788
2,298
708
119,279
2,091
4,158
479
1,409
74,366
112
837
11,660
150,229
23,029
118
166
38
333
46
1,660
2,539
326
67,183
14,082
1,102
9,463
9,281
1,099
97,810
66,653
128,668
1,531
3,584
528
16,344
1,127
19,106
40,368
188
115,157
2,054
8,868
1,999
697
3,521
861
6,482
14,959
614
112
1,724
732
204
174
3,780
200,234
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（%）
0.04
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.47
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
45
1,221
0.04
3
38
0.00
4
44
0.00
39
1,620
0.05
70
3,325
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0
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193
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7
159
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49
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288
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33
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10
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139
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2
48
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36
244
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60
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22
449
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42
1,037
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43
0.00
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8
0.00
4
120
0.00
6
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14
0.00
2
12
0.00
10
262
0.01
701
13,980
0.47
－83－
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
47
71
7
910
383
56
179
41
169
188
50
41
169
22
84
2
24
577
7
7
31
3
53
660
272
18
152
12
100
615
0
7
34
82
135
149
77
24
131
62
4,793
718
41
182
5
10,607
735
14
1,135
776
34
367
106
139
52
34
18
83
0
17
152
931
0
24
1,237
228
13
241
211
時価
173,044
147,637
28,279
4,780,355
1,360,730
192,344
584,250
33,440
315,153
399,701
58,402
132,837
109,132
119,353
60,246
4,837
39,312
4,272,034
16,902
37,056
165,949
6,499
135,723
1,691,970
436,137
17,842
370,685
13,759
73,775
3,984,134
753
24,801
58,038
201,719
158,997
1,139,163
330,012
33,917
937,511
118,301
18,217,863
6,528,949
205,298
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3,969
21,742,979
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42,063
2,122,363
11,535,694
22,932
807,507
210,518
430,859
28,999
183,996
96,639
620,357
476
41,962
716,278
6,150,866
2,815
25,509
9,123,897
1,115,792
26,650
1,572,981
837,993
投資
比率
（%）
0.01
0.01
0.00
0.17
0.05
0.01
0.02
0.00
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
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0.22
0.00
0.00
0.33
0.04
0.00
0.06
0.03
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
7
183
0.01
10
156
0.01
1
30
0.00
136
5,124
0.17
56
1,438
0.05
8
203
0.01
26
617
0.02
6
35
0.00
25
333
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422
0.01
7
62
0.00
6
140
0.00
25
115
0.00
3
126
0.00
12
64
0.00
0
5
0.00
4
42
0.00
86
4,579
0.16
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18
0.00
1
39
0.00
5
175
0.01
0
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0.00
8
143
0.00
97
1,788
0.06
40
461
0.02
3
19
0.00
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392
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0.00
15
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1
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5
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0.00
12
213
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168
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22
1,204
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349
0.01
4
36
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19
991
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9
125
0.00
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0.24
6
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0.01
27
913
0.03
1
4
0.00
1,572
23,196
0.79
108
2,930
0.10
2
44
0.00
167
2,242
0.08
116
12,364
0.42
5
24
0.00
54
853
0.03
15
222
0.01
20
455
0.02
8
31
0.00
5
194
0.01
3
102
0.00
12
655
0.02
0
1
0.00
3
44
0.00
22
757
0.03
139
6,593
0.22
0
3
0.00
4
27
0.00
184
9,779
0.33
33
1,179
0.04
2
28
0.00
35
1,662
0.06
31
885
0.03
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
株式合計
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
224
85
95
110
1,137
780
27
1,969
207
238
10
103
17
13
288
197
株数／
額面価額
36
21
1,182
93
45
245
100
69
9
659
397
17
3
26
14
0
112
1,065
72
1,361
3,280
93
86
124
186
831
1,254
13
160
728
105
45
41
136
47
45
197
1,215
138
76
1,788
2,052
85
207
11
0.01
0.00
0.01
0.02
0.15
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0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.02
67.76
1,878,219,733
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298,350
530,895
4,070,425
3,593,644
34,194
2,404,086
513,245
270,976
29,670
227,624
37,695
77,511
2,548,970
465,451
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.15
0.02
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
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0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
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0.34
0.00
0.00
0.01
0.03
0.28
0.33
0.00
0.03
0.07
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.35
0.05
0.00
0.19
0.34
0.01
0.04
0.00
37.43
時価
109,215
92,238
4,176,234
543,765
156,473
955,663
228,834
92,558
10,318
2,091,920
1,660,463
71,021
10,657
48,989
97,877
761
385,398
6,616,356
84,085
7,575,880
9,297,293
89,545
136,400
315,518
942,405
7,800,682
9,274,149
31,594
793,649
1,862,942
226,724
153,266
94,398
530,963
217,914
40,643
474,653
9,578,942
1,399,553
130,532
5,282,752
9,518,740
253,743
1,138,846
15,856
1,037,615,507
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
84
2,637
0.01
126
2,250
0.01
12
431
0.00
1,639
73,390
0.17
684
20,736
0.05
100
2,931
0.01
320
8,903
0.02
74
510
0.00
303
4,803
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336
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0.01
89
890
0.00
74
2,024
0.00
302
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0.00
40
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0.00
150
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3
74
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44
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0.00
1,039
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0.00
12
565
0.00
55
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5
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0.00
96
2,068
0.00
1,180
25,783
0.06
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6,646
0.02
32
272
0.00
271
5,649
0.01
22
210
0.00
179
1,124
0.00
1,107
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1
11
0.00
13
378
0.00
62
884
0.00
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137
5,029
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43
517
0.00
234
14,286
0.03
111
1,803
0.00
8,620
279,362
0.66
1,293
100,235
0.24
74
3,128
0.01
325
13,174
0.03
8
60
0.00
19,081
333,544
0.79
1,313
42,258
0.10
25
641
0.00
2,028
32,342
0.08
1,398
177,100
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62
349
0.00
656
12,305
0.03
189
3,208
0.01
248
6,566
0.02
92
442
0.00
62
2,804
0.01
32
1,473
0.00
148
9,453
0.02
1
7
0.00
31
639
0.00
271
10,915
0.03
1,676
94,430
0.22
1
43
0.00
43
389
0.00
2,227
140,073
0.33
407
17,003
0.04
23
406
0.00
431
23,970
0.06
378
12,770
0.03
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
401
152
171
197
2,048
1,404
47
3,519
370
425
17
185
31
24
515
351
株数／
額面価額
65
37
2,128
166
80
438
179
123
16
1,177
709
31
6
46
25
1
201
1,918
128
2,450
5,899
166
154
222
333
1,497
2,258
24
287
1,300
187
80
74
243
84
80
353
2,184
247
136
3,215
3,690
152
370
20
4,238
1,874
4,546
8,090
62,491
55,171
521
36,635
7,821
4,129
452
3,469
574
1,181
38,843
7,093
28,796,078
時価
1,664
1,406
64,115
8,286
2,384
14,563
3,487
1,410
157
31,878
25,303
1,082
162
747
1,492
12
5,873
101,577
1,281
116,308
142,569
1,365
2,079
4,808
14,361
119,759
142,380
481
12,094
28,389
3,455
2,336
1,439
8,091
3,321
619
7,233
146,888
21,327
1,989
81,008
145,965
3,867
17,354
242
15,898,810
0.01
0.00
0.01
0.02
0.16
0.13
0.00
0.09
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.02
67.91
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.15
0.02
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.08
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.24
0.00
0.27
0.34
0.00
0.00
0.01
0.03
0.28
0.34
0.00
0.03
0.07
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.35
0.05
0.00
0.19
0.34
0.01
0.04
0.00
37.50
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
33
12
14
16
169
116
4
289
30
35
1
15
3
2
42
29
株数／
額面価額
5
3
176
14
7
36
15
10
1
97
58
3
1
4
2
0
16
159
11
203
485
14
13
18
27
124
187
2
24
107
15
7
6
20
7
7
29
180
20
11
264
303
13
30
2
294
130
315
561
4,363
3,852
36
2,540
542
286
31
240
40
82
2,693
492
2,002,513
時価
115
97
4,476
575
165
1,010
242
98
11
2,210
1,754
75
11
52
103
1
407
7,092
89
8,120
9,896
95
144
333
996
8,361
9,940
33
839
1,968
240
162
100
561
230
43
501
10,196
1,479
138
5,623
10,132
268
1,203
17
1,105,758
0.01
0.00
0.01
0.02
0.16
0.13
0.00
0.09
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.02
67.89
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.15
0.02
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.24
0.00
0.28
0.34
0.00
0.00
0.01
0.03
0.28
0.34
0.00
0.03
0.07
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.35
0.05
0.00
0.19
0.34
0.01
0.04
0.00
37.49
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－84－
株数／
額面価額
218
1,190
投資
比率
（%）
0.02
0.12
0.70
0.70
時価
679,616
3,189,763
19,373,229
19,373,229
株数／
額面価額
389
2,126
296,092
時価
10,356
48,608
296,092
0.70
5.63
3,865,493
5,210,426
6,275,624
6,960,713
797,418
7,804,036
4,870,446
4,224,467
4,588,895
3,971,952
5,014,897
9,465,749
5,959,479
3,492,733
-4,581,016
1,752,108
727,365
313,075
-500,300
1,292,155
12,038,098
-7,307,134
6,552,750
-21,390,368
88,794
656,761
303,293
466,231
-10,724,575
131,386
-878,805
2,297,852
463,668
61,324
75,963
98,270
106,998
12,285
123,308
73,792
65,066
70,612
61,101
78,073
145,208
91,041
53,166
-73,853
28,185
11,709
5,040
-7,913
21,101
187,270
-116,054
100,229
-332,338
1,337
9,886
4,565
7,018
-163,531
2,002
-13,188
33,844
6,932
94,294
1,688,064
342,888
62,775
89,678
71,875
51,565
15,826
59,513
80,220
96,620
107,167
12,277
120,151
74,986
65,040
70,651
61,152
77,210
145,735
91,752
53,774
-70,529
26,976
11,199
4,820
-7,703
19,894
185,339
-112,501
100,886
-329,327
1,367
10,112
4,670
7,178
-165,116
2,023
-13,530
35,378
7,139
2,402,118
93,764
1,684,013
341,345
62,751
90,561
80,927
2,353,361
35,119
35,119
13,638
13,638
0.14
0.19
0.23
0.25
0.03
0.28
0.18
0.15
0.17
0.14
0.18
0.34
0.22
0.13
-0.17
0.06
0.03
0.01
-0.02
0.05
0.44
-0.27
0.24
-0.78
0.00
0.02
0.01
0.02
-0.39
0.00
-0.03
0.08
0.02
5.66
0.22
3.97
0.81
0.15
0.21
0.19
5.55
0.08
0.08
0.03
0.03
5,007
6,202
8,023
8,736
1,003
10,067
6,025
5,312
5,765
4,989
6,374
11,856
7,433
4,341
-6,030
2,301
956
411
-646
1,723
15,290
-9,475
8,183
-27,134
109
807
373
573
-13,352
163
-1,077
2,763
566
7,699
137,822
27,995
5,125
7,322
5,868
4,210
0.70
投資
比率
（%）
0.02
0.11
0.70
4,102
5,530
6,660
7,387
846
8,282
5,169
4,483
4,870
4,215
5,322
10,046
6,325
3,707
-4,862
1,860
772
332
-531
1,371
12,776
-7,755
6,954
-22,702
94
697
322
495
-11,382
139
-933
2,439
492
165,588
6,464
116,085
23,530
4,326
6,243
5,579
162,227
2,421
2,421
940
940
0.14
0.19
0.23
0.25
0.03
0.28
0.18
0.15
0.17
0.14
0.18
0.34
0.21
0.13
-0.16
0.06
0.03
0.01
-0.02
0.05
0.43
-0.26
0.24
-0.77
0.00
0.02
0.01
0.02
-0.39
0.00
-0.03
0.08
0.02
5.61
0.22
3.93
0.80
0.15
0.21
0.19
5.50
0.08
0.08
0.03
0.03
2,279,409 77.28
20,585
時価
718
3,370
20,585
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
0.14
0.19
0.23
0.25
0.03
0.28
0.18
0.15
0.17
0.14
0.18
0.34
0.21
0.13
-0.17
0.06
0.03
0.01
-0.02
0.05
0.43
-0.26
0.24
-0.77
0.00
0.02
0.01
0.02
-0.39
0.00
-0.03
0.08
0.02
156,021,865
33,964
42,071
54,426
59,260
6,804
68,293
40,869
36,036
39,108
33,840
43,240
80,422
50,422
29,446
-40,903
15,610
6,485
2,791
-4,382
11,687
103,718
-64,276
55,511
-184,063
740
5,475
2,528
3,887
-90,571
1,109
-7,304
18,744
3,839
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
0.08
0.08
国際機関債、国債および地方債合計
52,224
934,921
189,906
34,767
49,668
39,807
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
2,281,031
2,281,031
0.03
0.03
0.22
3.95
0.80
0.15
0.21
0.19
5.52
28,559
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
885,816
885,816
6,090,161
109,379,712
22,170,962
4,075,767
5,882,092
5,256,324
152,855,018
8,765
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
1,292
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.02
32
0.11
175
0.70
2,139,098,787 77.18
32,810,402 77.39
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
投資信託合計
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
3,502
466
844
7,460
10,587
6,612
1,161
13,078
3,389
7,975
39,504
1,394
667
3,140
5,715
6,295
4,867
1,031
10,055
903
4,137
731
355
340
8,567
3,641
9,413
449
4,588
2,759
83,719
3,870
77,870
35,379
43,761
25,963
13,629
117,870
379
7,391
1,556
2,559
676
11,025
8,654
6,479
548
6,275
6,002
4,817
1,134
12,936
3,405
10,891
208
6,505
1,737
6,105
2,711
3,096
5,911
8,542
7,554
1,224
321
46,470
7,130
9,935
47,476
時価
422,270
56,081
101,567
883,795
1,187,451
795,901
132,866
1,549,471
409,185
962,503
4,793,454
168,112
80,053
376,657
685,537
755,147
583,808
123,699
1,221,196
108,275
498,826
88,107
42,748
40,981
980,522
438,993
1,135,051
54,124
533,453
315,804
9,554,409
458,946
9,075,443
4,250,081
5,092,430
2,971,694
1,558,830
13,741,182
45,811
876,575
187,326
303,491
80,151
1,281,750
1,025,313
767,580
65,987
755,412
711,760
571,246
134,519
1,479,568
389,490
1,245,632
25,059
771,421
205,758
724,026
321,224
367,206
662,975
976,971
894,998
140,000
37,235
5,404,821
788,646
1,098,818
5,513,428
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
投資
比率
（%）
0.02
0.00
0.00
0.03
0.04
0.03
0.00
0.06
0.01
0.03
0.17
0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.02
0.00
0.04
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.04
0.00
0.02
0.01
0.34
0.02
0.33
0.15
0.18
0.11
0.06
0.54
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.05
0.04
0.03
0.00
0.03
0.03
0.02
0.00
0.05
0.01
0.04
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.02
0.04
0.03
0.01
0.00
0.19
0.03
0.04
0.20
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
6,323
6,501 0.02
841
863 0.00
1,523
1,564 0.00
13,469
13,607 0.03
19,115
18,282 0.04
11,939
12,254 0.03
2,096
2,046 0.00
23,614
23,856 0.06
6,118
6,300 0.01
14,400
14,819 0.03
71,328
73,800 0.17
2,517
2,588 0.01
1,205
1,233 0.00
5,670
5,799 0.01
10,319
10,555 0.02
11,367
11,626 0.03
8,788
8,988 0.02
1,862
1,904 0.00
18,155
18,802 0.04
1,630
1,667 0.00
7,469
7,680 0.02
1,319
1,356 0.00
640
658 0.00
614
631 0.00
15,468
15,096 0.04
6,573
6,759 0.02
16,996
17,475 0.04
810
833 0.00
8,285
8,213 0.02
4,982
4,862 0.01
151,160
147,100 0.35
6,987
7,066 0.02
140,600
139,726 0.33
63,879
65,434 0.15
79,014
78,403 0.18
46,879
45,752 0.11
24,609
24,000 0.06
212,823
211,560 0.55
685
705 0.00
13,345
13,496 0.03
2,810
2,884 0.01
4,620
4,673 0.01
1,220
1,234 0.00
19,906
19,734 0.05
15,626
15,786 0.04
11,698
11,818 0.03
990
1,016 0.00
11,330
11,630 0.03
10,836
10,958 0.03
8,697
8,795 0.02
2,048
2,071 0.00
23,357
22,779 0.05
6,149
5,997 0.01
19,664
19,178 0.05
376
386 0.00
11,744
11,877 0.03
3,136
3,168 0.01
11,023
11,147 0.03
4,895
4,946 0.01
5,591
5,654 0.01
10,672
10,207 0.02
15,423
15,041 0.04
13,640
13,779 0.03
2,210
2,155 0.01
579
573 0.00
83,904
83,213 0.20
12,875
12,142 0.03
17,938
16,917 0.04
85,722
84,885 0.20
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
516
448 0.02
69
60 0.00
124
108 0.00
1,100
938 0.03
1,561
1,260 0.04
975
845 0.03
171
141 0.00
1,928
1,644 0.06
500
434 0.01
1,176
1,022 0.03
5,824
5,087 0.17
206
178 0.01
98
85 0.00
463
400 0.01
843
728 0.02
928
801 0.03
717
620 0.02
152
131 0.00
1,482
1,296 0.04
133
115 0.00
610
529 0.02
108
94 0.00
52
45 0.00
50
43 0.00
1,263
1,041 0.04
537
466 0.02
1,388
1,205 0.04
66
57 0.00
676
566 0.02
407
335 0.01
12,341
10,140 0.34
570
487 0.02
11,479
9,632 0.33
5,215
4,511 0.15
6,451
5,405 0.18
3,827
3,154 0.11
2,009
1,654 0.06
17,376
14,584 0.51
56
49 0.00
1,090
930 0.03
229
199 0.01
377
322 0.01
100
85 0.00
1,625
1,360 0.05
1,276
1,088 0.04
955
815 0.03
81
70 0.00
925
802 0.03
885
755 0.03
710
606 0.02
167
143 0.00
1,907
1,570 0.05
502
413 0.01
1,605
1,322 0.04
31
27 0.00
959
819 0.03
256
218 0.01
900
768 0.03
400
341 0.01
456
390 0.01
871
704 0.02
1,259
1,037 0.04
1,114
950 0.03
180
149 0.01
47
40 0.00
6,850
5,736 0.19
1,051
837 0.03
1,465
1,166 0.04
6,999
5,851 0.20
－85－
1,434
11,175
876
1,534
6,282
14,243
8,108
45,285
64,276
10,226
19,283
1,096
219
365
2,533
7,304
34,329
13,878
15,704
12,782
4,967
5,405
7,377
1,315
6,980
3,944
10,591
1,753
511
4,455
12,052
1,169
3,506
365
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
185,810
1,382,656
102,790
186,628
717,090
1,627,980
988,841
5,165,031
7,930,202
1,224,666
2,202,452
151,319
24,413
45,083
320,061
789,703
4,034,162
1,843,156
1,711,176
1,577,722
795,822
643,381
872,721
162,460
890,185
509,390
1,242,027
157,783
53,365
520,901
1,606,530
137,499
418,023
41,588
3,058,963
3,058,963
0.01
0.05
0.00
0.01
0.03
0.06
0.04
0.19
0.26
0.04
0.08
0.01
0.00
0.00
0.01
0.03
0.15
0.07
0.06
0.06
0.03
0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.04
0.01
0.00
0.02
0.06
0.00
0.02
0.00
0.11
0.11
2,589
20,178
1,583
2,769
11,342
25,717
14,639
81,766
116,054
18,463
34,816
1,978
396
659
4,574
13,188
61,984
25,057
28,354
23,079
8,968
9,759
13,320
2,374
12,603
7,122
19,123
3,165
923
8,045
21,760
2,110
6,330
659
52,752
2,861
21,287
1,583
2,873
11,040
25,064
15,224
79,521
122,094
18,855
33,909
2,330
376
694
4,928
12,158
62,110
28,377
26,345
24,291
12,252
9,906
13,436
2,501
13,705
7,843
19,122
2,429
822
8,020
24,734
2,117
6,436
640
47,096
47,096
0.01
0.05
0.00
0.01
0.03
0.06
0.04
0.19
0.27
0.04
0.08
0.01
0.00
0.00
0.01
0.03
0.15
0.07
0.06
0.06
0.03
0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.05
0.01
0.00
0.02
0.06
0.00
0.02
0.00
0.11
0.11
7.19
211
1,647
129
226
926
2,100
1,195
6,676
9,475
1,507
2,843
162
32
54
373
1,077
5,061
2,046
2,315
1,884
732
797
1,088
194
1,029
581
1,561
258
75
657
1,777
172
517
54
4,307
3,050,601
198,141,951
7.15
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
35,605 0.08
2,934
-52,241 -0.12
-4,307
89,431 0.21
7,537
16,948 0.04
1,421
2,161 0.01
181
22,554 0.05
1,858
29,621 0.07
2,441
14,101 0.03
1,180
1,994 0.00
167
9,324 0.02
780
2,026 0.00
170
12,447 0.03
1,026
19,673 0.05
1,647
4,861 0.01
400
72,636 0.17
5,847
72,964 0.17
5,491
66,778 0.16
5,007
31,764 0.07
2,627
74,951 0.18
6,299
74,955 0.18
5,814
89,370 0.21
7,322
75,653 0.18
5,793
3,050,601 7.19
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
2,312,601 0.08
35,933
-3,393,138 -0.12
-52,752
5,808,716 0.21
92,316
1,100,828 0.04
17,399
140,341 0.01
2,215
1,464,908 0.05
22,762
1,923,922 0.07
29,894
915,876 0.03
14,454
129,519 0.00
2,044
605,595 0.02
9,557
131,611 0.00
2,077
808,458 0.03
12,562
1,277,783 0.05
20,169
315,738 0.01
4,904
4,717,861 0.17
71,611
4,739,126 0.17
67,259
4,337,378 0.16
61,324
2,063,125 0.07
32,179
4,868,207 0.18
77,150
4,868,446 0.18
71,215
5,804,754 0.21
89,678
4,913,781 0.18
70,951
198,141,951 7.15
197
1,467
109
198
761
1,728
1,049
5,482
8,416
1,300
2,337
161
26
48
340
838
4,281
1,956
1,816
1,674
845
683
926
172
945
541
1,318
167
57
553
1,705
146
444
44
3,246
3,246
210,286
0.01
0.05
0.00
0.01
0.03
0.06
0.04
0.19
0.26
0.04
0.08
0.01
0.00
0.00
0.01
0.03
0.15
0.07
0.06
0.06
0.03
0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.04
0.01
0.00
0.02
0.06
0.00
0.02
0.00
0.11
0.11
7.13
投資
比率
時価 （%）
2,454 0.08
-3,601 -0.12
6,165 0.21
1,168 0.04
149 0.01
1,555 0.05
2,042 0.07
972 0.03
137 0.00
643 0.02
140 0.00
858 0.03
1,356 0.05
335 0.01
5,007 0.17
5,030 0.17
4,603 0.16
2,190 0.07
5,167 0.18
5,167 0.18
6,161 0.21
5,215 0.18
210,286 7.13
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
29,216
株数／
額面価額
19,901
-29,216
51,129
9,636
1,227
12,606
16,557
8,005
1,132
5,293
1,150
6,957
11,171
2,716
39,661
37,251
33,964
17,822
42,729
39,442
49,668
39,296
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
29,216
9,860
14,608
9,714
31,773
1,456
2,849
14,483
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
株式合計
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
債券合計
17
89,110
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
6,574
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
ストラクチャード・ノート合計
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
140,720,269
0.25
0.41
0.00
0.00
0.05
42,123
42,123
1,501,312
0.05
0.05
11,629,165
1,459,189
1,459,189
0.05
0.06
0.05
0.12
0.01
0.01
0.30
1,254,683
1,665,047
1,287,361
3,718,282
172,016
344,925
8,442,314
0.11
0.11
6,928,545
3,186,851
3,186,851
0.23
0.23
0.02
0.02
0.06
0.06
0.06
6,397,588
6,397,588
530,957
530,957
1,676,102
1,676,102
1,676,102
411,912,345
14.86
2.08
57,748,529
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
投資
比率
（%）
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.02
0.03
0.00
0.03
0.05
0.09
1.97
株数／
額面価額
5,478
1,680
1,680
3,068
2,191
14,608
1,169
803
4,529
584
36,959
219
3,652
6,501
730
6,939
11,833
20,232
時価
614,621
185,599
212,283
313,896
277,533
1,600,991
143,906
125,286
563,054
70,925
4,242,302
26,340
495,410
767,329
83,558
805,987
1,488,273
2,409,657
54,689,566
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
31
26,105
17,804
26,376
17,540
57,368
2,629
5,143
52,752
160,894
11,869
254,080,081
株数／
額面価額
9,891
3,033
3,033
5,539
3,956
26,376
2,110
1,451
8,177
1,055
66,731
396
6,594
11,737
1,319
12,529
21,365
36,531
2.10
投資
比率
（%）
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.02
0.03
0.00
0.03
0.05
0.09
1.99
23,069
642
642
22,427
22,427
179,042
19,317
25,635
19,820
57,247
2,648
5,310
129,977
49,065
49,065
106,672
98,497
98,497
8,175
8,175
25,805
25,805
25,805
0.05
0.00
0.00
0.05
0.05
0.43
0.05
0.06
0.05
0.13
0.01
0.01
0.31
0.12
0.12
0.25
0.23
0.23
0.02
0.02
0.06
0.06
0.06
6,341,817 14.95
889,098
時価
9,463
2,857
3,268
4,833
4,273
24,649
2,216
1,929
8,669
1,092
65,315
406
7,627
11,814
1,286
12,409
22,914
37,099
842,002
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
3
2,101
1,454
2,153
1,432
4,684
215
420
4,307
13,136
969
20,744,392
株数／
額面価額
808
248
248
452
323
2,153
172
118
668
86
5,448
32
538
958
108
1,023
1,744
2,983
2.08
投資
比率
（%）
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.02
0.03
0.00
0.03
0.05
0.09
1.97
1,569
45
45
1,524
1,524
12,342
1,332
1,767
1,366
3,946
183
366
8,960
3,382
3,382
7,354
6,790
6,790
564
564
1,779
1,779
1,779
0.05
0.00
0.00
0.05
0.05
0.42
0.05
0.06
0.05
0.13
0.01
0.01
0.31
0.11
0.11
0.25
0.23
0.23
0.02
0.02
0.06
0.06
0.06
437,161 14.82
61,287
時価
652
197
225
333
295
1,699
153
133
598
75
4,502
28
526
814
89
855
1,580
2,557
58,041
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－86－
4.11
96.92
3.08
100.00
113,942,493
2,686,688,749
85,431,451
2,772,120,200
投資有価証券合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産合計
その他の純資産
4.11
113,942,493
0.77
21,735,124
証券投資信託合計
0.00
0
投資信託合計
0.00
0.00
0
0
時価
4.11
4.11
3,214
2,802
株数／
額面価額
5,790
5,050
42,400,568
1,163,212
41,237,356
1,750,549
1,750,549
1,750,549
1,750,549
334,588
0
0
0
時価
100.00
2.74
97.26
4.13
4.13
4.13
4.13
0.79
0.00
0.00
0.00
494
407
2,949,735
83,907
2,865,828
126,214
126,214
126,214
126,214
23,044
0
0
0
時価
100.00
2.84
97.16
4.28
4.28
4.28
4.28
0.78
0.00
0.00
0.00
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
113,942,493
113,942,493
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
証券投資信託
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
新株引受権合計
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
銘柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
医薬品
オープン・エンド型投資信託
4.36
4.14
4.11
石油・ガス生産
医薬品
オープン・エンド型投資信託
雇用サービス
国際銀行
その他
合計
96.92
その他
合計
0.12
広告
0.10
広告
0.12
0.10
金属成形
多角的企業
0.12
金属成形
多角的企業
0.41
アパレル
0.24
アパレル
国際銀行
電気機器
雇用サービス
レジャー・娯楽
0.29
商業サービス
0.32
商業サービス
0.25
鉄・鉄鋼
0.34
鉄・鉄鋼
電気機器
事務機器・オフィス設備
0.40
事務機器・オフィス設備
レジャー・娯楽
鉱業（貴金属以外）
運輸
0.55
0.42
鉱業（貴金属以外）
家庭用品
0.57
運輸
建築資材
流通・卸売
0.63
0.57
建築資材
家庭用品
自動車部品・機器
流通・卸売
不動産投資信託
0.70
0.67
0.76
航空宇宙・防衛
住宅建設
自動車部品・機器
0.78
インターネットソフトウェア・サービス
不動産投資信託
航空宇宙・防衛
住宅建設
0.78
機械
インターネットソフトウェア・サービス
0.91
電子機器
コンピューター・周辺機器
電子機器
0.91
飲料
0.73
飲料
0.92
不動産
0.73
不動産
0.97
機械
機械部品
ヘルスケア・サービス
0.97
機械部品
ヘルスケア・サービス
コンピューター・周辺機器
化粧品・パーソナルケア
0.98
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア機器
エンジニアリング・建設
1.22
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
石油・ガスサービス
1.31
自動車
タバコ
自動車
1.44
化学
0.99
化学
1.81
電気事業
1.00
電気事業
1.85
0.99
ソフトウェア
1.86
ソフトウェア
エンジニアリング・建設
バイオテクノロジー
食品サービス
2.18
バイオテクノロジー
食品サービス
タバコ
放送・ラジオ・テレビ
半導体
2.63
2.29
放送・ラジオ・テレビ
半導体
通信機器
石油・ガス生産
4.61
通信サービス
保険
小売
4.65
保険
小売
2.98
政府保証債
4.84
政府保証債
2.80
政府
5.68
政府
通信機器
金融サービス
6.00
金融サービス
通信サービス
銀行
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
7.15
銀行
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
9.67
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
97.26
0.42
0.10
0.10
0.12
0.12
0.12
0.24
0.25
0.29
0.32
0.34
0.40
0.42
0.56
0.57
0.57
0.63
0.67
0.70
0.73
0.73
0.76
0.78
0.78
0.91
0.91
0.92
0.97
0.98
0.99
0.99
1.00
1.00
1.22
1.31
1.45
1.81
1.85
1.86
2.18
2.29
2.64
2.81
2.99
4.13
4.15
4.37
4.62
4.66
4.87
5.71
6.02
7.19
投資
比率
（%）
9.74
－87－
0.29
0.25
0.24
0.12
0.12
レジャー・娯楽
電気機器
アパレル
多角的企業
広告
0.10
0.10
0.42
97.16
雇用サービス
国際銀行
その他
合計
0.11
0.32
商業サービス
金属成形
0.41
0.34
事務機器・オフィス設備
鉄・鉄鋼
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
0.55
0.42
0.57
家庭用品
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
鉱業（貴金属以外）
0.57
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
475
648
519
60
3,025
1,714
4,429
6,518
19,828
1,657
216
223
82
35
1,125,016
1,224
1,224
475
7
50
670
533
1,837
20,118
1,916
526
9,558
11,387
792
4,321
4,898
株数／
額面価額
1.06
67,085
100,624
77,457
1,130
1,130
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
12,940,448
331,160
331,160
0.02
0.02
0.01
0.02
0.06
0.09
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.03
0.09
0.09
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.09
0.02
0.24
0.02
0.01
0.14
0.18
0.01
0.05
0.06
0.73
投資
比率
（%）
247,266
247,266
158,866
241,974
739,581
1,140,421
136,438
17,119
153,557
240,836
93,367
40,726
374,929
1,100,378
1,100,378
276,046
246,357
101,003
1,635
13,162
194,932
269,534
1,102,669
299,365
2,782,909
286,096
95,590
1,731,263
2,147,261
110,965
637,286
730,493
8,821,228
時価
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
運輸
0.63
自動車部品・機器
建築資材
0.70
0.67
不動産投資信託
流通・卸売
0.73
0.73
0.76
機械
0.78
インターネットソフトウェア・サービス
住宅建設
コンピューター・周辺機器
0.91
0.91
航空宇宙・防衛
0.92
不動産
飲料
0.79
0.97
ヘルスケア・サービス
電子機器
0.99
0.98
化粧品・パーソナルケア
機械部品
1.00
1.00
0.99
エンジニアリング・建設
タバコ
ヘルスケア機器
1.31
1.22
石油・ガスサービス
1.45
化学
自動車
1.85
1.81
電気事業
1.86
食品サービス
ソフトウェア
2.27
2.18
2.81
2.64
放送・ラジオ・テレビ
半導体
2.99
通信機器
バイオテクノロジー
4.15
オープン・エンド型投資信託
医薬品
4.37
石油・ガス生産
通信サービス
4.62
4.28
小売
政府
4.82
5.66
金融サービス
4.66
6.01
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
政府保証債
7.13
銀行
保険
投資
比率
（%）
9.68
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
734
1,001
801
92
4,671
2,647
6,840
10,065
30,617
2,558
334
345
126
53
1,737,161
1,891
1,891
734
11
78
1,034
823
2,836
31,064
2,958
812
14,758
17,583
1,223
6,673
7,563
株数／
額面価額
883
1,325
1,020
15
15
4,360
4,360
170,384
3,256
3,256
2,092
3,186
9,738
15,016
1,796
225
2,021
3,171
1,229
536
4,936
14,488
14,488
3,635
3,244
1,330
22
173
2,567
3,549
14,520
3,942
36,642
3,767
1,259
22,795
28,272
1,461
8,391
9,618
116,147
時価
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
1.08
0.02
0.02
0.01
0.02
0.07
0.10
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.03
0.09
0.09
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.09
0.02
0.25
0.02
0.01
0.14
0.18
0.01
0.05
0.06
0.74
139
190
152
17
885
501
1,295
1,906
5,798
484
63
65
24
10
328,980
358
358
139
2
15
196
156
537
5,883
560
154
2,795
3,330
232
1,264
1,432
141
212
163
2
2
697
697
27,244
521
521
334
509
1,557
2,400
287
36
323
507
197
86
790
2,317
2,317
581
519
213
3
28
410
567
2,321
630
5,859
602
201
3,645
4,521
234
1,342
1,538
18,572
時価
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
1.05
0.02
0.02
0.01
0.02
0.06
0.09
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.03
0.09
0.09
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.09
0.02
0.23
0.02
0.01
0.14
0.18
0.01
0.05
0.06
0.72
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
－88－
22
72
3,457
122
490
1,332
598
792
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
債券合計
6,821
4,401
2,045,483
691
389
828
612
576
475
504
475
547
187
1,268
1,044
331
2,622
648
株数／
額面価額
1,296
1,008
519
411
864
288
1,210
245
331
137
879
2,665
158
972
1,008
1,008
7,815
900
922
576
792
2,132
1,224
648
648
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
銘柄
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.07
0.91
10,873,971
0.04
0.03
0.07
0.17
0.17
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.02
0.01
0.05
0.01
0.20
2,609
10,334
395,418
18,298
60,518
174,353
69,266
101,859
832,655
541,930
351,659
893,589
2,039,745
2,039,745
144,742
94,460
167,826
135,079
117,387
100,452
117,010
100,701
124,867
38,081
262,813
214,922
79,773
530,858
131,517
2,360,488
投資
比率
時価 （%）
179,764 0.01
146,553 0.01
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57,140 0.00
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146,598 0.01
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111,691 0.01
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4,415,204 0.37
33
111
5,338
189
756
2,057
923
1,223
10,532
6,795
3,158,474
1,068
601
1,279
945
890
734
778
734
845
289
1,957
1,613
512
4,048
1,001
株数／
額面価額
2,002
1,557
801
634
1,335
445
1,868
378
512
211
1,357
4,115
245
1,501
1,557
1,557
12,067
1,390
1,424
890
1,223
3,292
1,891
1,001
1,001
143,176
34
136
5,206
241
797
2,296
912
1,341
10,963
7,135
4,630
11,765
26,857
26,857
1,906
1,244
2,210
1,779
1,546
1,323
1,541
1,326
1,644
501
3,460
2,830
1,050
6,990
1,732
31,082
0.90
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.02
0.01
0.05
0.01
0.20
6
21
1,011
36
143
390
175
232
1,995
1,287
598,145
202
114
242
179
168
139
147
139
160
55
371
305
97
767
190
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
2,367 0.01
379
1,930 0.01
295
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152
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257
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297 0.00
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284
1,842 0.01
295
1,930 0.01
295
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263
1,836 0.01
270
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168
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232
4,530 0.03
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190
1,186 0.01
190
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5
22
832
39
127
367
146
214
1,752
1,141
740
1,881
4,294
4,294
305
199
353
284
247
211
246
212
263
80
553
452
168
1,118
277
4,968
0.89
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
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0.17
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.02
0.01
0.04
0.01
0.19
投資
比率
時価 （%）
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166 0.01
120 0.00
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785 0.03
48 0.00
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295 0.01
309 0.01
2,354 0.11
283 0.01
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376 0.01
186 0.01
190 0.01
9,294 0.36
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
銘柄
879
305
1,120
137
392
648
445
374
767
1,720
580
324
556
420
275
149
658
214
226
477
297
821
1,898
991
264
239
1,003
212
151
226
359
1,059
125
115
230
2,126
446
181
505
705
201
582
443
206
520
81
943
295
243
1,163
5,186
2,206
282
10,016
5,150
561
134
682
270
123
127
163
511
142
株数／
額面価額
2,727,750
1,668,407
1,651,961
2,461,811
2,093,920
1,902,996
1,049,027
1,539,897
2,970,145
3,609,189
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1,872,653
5,899,753
1,555,413
1,934,880
1,568,631
2,233,922
1,294,022
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934,769
3,640,198
2,550,108
1,761,491
3,236,187
1,727,317
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2,223,901
624,106
2,399,830
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2,166,131
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1,336,653
1,850,795
765,599
4,615,159
3,069,434
1,252,180
598,555
1,158,592
1,941,315
2,086,176
2,167,765
1,792,721
5,439,090
1,738,505
1,870,135
3,019,896
3,546,184
4,304,929
1,524,162
3,909,159
8,372,498
8,138,760
4,198,828
3,387,800
4,682,043
4,200,045
4,782,493
1,066,770
1,841,649
2,141,575
5,756,674
3,581,818
31,440,867
時価
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・ シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
株式重視型(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
0.23
0.14
0.14
0.20
0.17
0.16
0.09
0.13
0.25
0.30
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0.49
0.13
0.16
0.13
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0.22
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0.30
0.21
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0.13
0.18
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0.23
0.18
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0.06
0.38
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0.10
0.05
0.10
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0.32
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0.68
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0.35
0.40
0.09
0.15
0.18
0.47
0.30
2.61
投資
比率
（%）
1,354
470
1,725
211
603
998
685
575
1,181
2,649
893
499
857
646
424
230
1,014
329
349
735
457
1,265
2,924
1,526
407
368
1,545
327
232
348
552
1,631
193
177
354
3,274
688
279
778
1,086
310
896
682
317
801
125
1,449
454
375
1,792
7,987
3,397
434
15,426
7,931
864
206
1,050
416
190
195
252
787
219
株数／
額面価額
35,823
21,911
21,695
32,331
27,499
24,992
13,777
20,223
39,007
47,399
73,115
24,593
77,481
20,427
25,411
20,601
29,338
16,994
34,116
12,276
47,806
33,490
23,134
42,501
22,685
20,961
29,206
8,196
31,517
36,971
28,448
57,379
17,554
24,306
10,055
60,610
40,311
16,445
7,861
15,216
25,495
27,398
28,469
23,544
71,431
22,832
24,500
39,660
46,572
56,536
20,017
51,339
109,955
106,886
55,143
44,492
61,489
55,159
62,808
14,010
24,186
28,125
75,602
47,040
412,911
時価
0.23
0.14
0.14
0.20
0.17
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0.15
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0.05
0.10
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0.70
0.68
0.35
0.28
0.39
0.35
0.40
0.09
0.15
0.18
0.48
0.30
2.62
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
262
91
333
41
117
193
132
111
228
512
173
96
166
125
82
44
196
64
67
142
88
245
565
295
79
71
299
63
45
67
107
315
37
34
68
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133
54
150
210
60
173
132
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155
24
277
88
72
346
1,544
657
84
2,982
1,533
167
40
203
80
37
38
49
152
42
株数／
額面価額
5,847
3,576
3,541
5,277
4,489
4,079
2,249
3,301
6,367
7,737
11,934
4,014
12,647
3,334
4,148
3,363
4,789
2,774
5,569
2,004
7,803
5,466
3,776
6,937
3,703
3,421
4,767
1,338
5,144
6,035
4,643
9,366
2,865
3,967
1,641
9,893
6,580
2,684
1,283
2,484
4,161
4,472
4,647
3,843
11,659
3,727
3,960
6,474
7,602
9,228
3,267
8,380
17,948
17,447
9,001
7,262
10,037
9,003
10,252
2,287
3,948
4,591
12,340
7,678
67,398
時価
0.23
0.14
0.14
0.21
0.17
0.16
0.09
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0.13
0.16
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0.10
0.16
0.17
0.18
0.15
0.45
0.15
0.15
0.25
0.30
0.36
0.13
0.33
0.70
0.68
0.35
0.28
0.39
0.35
0.40
0.09
0.15
0.18
0.48
0.30
2.62
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－89－
8,482
502
961
2,706
3,737
831
1,653
479
9,200
1,313
1,075
3,319
1,408
1,812
919
1,039
3,999
623
903
5,211
3,848
2,243
517
4,031
3,205
1,953
2,526
1,269
5,098
504
1,039
2,032
458
3,885
22,590
725
1,133
694
2,212
733
268
1,099
1,874
2,142
884
1,127
9,537
5,485
9,435
6,641
7,490
6,807
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
HSBC Holdings PLC – Reg.
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
Wharf Holdings Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Central Asia Tbk PT
Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
株数／
額面価額
340
659
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
ITV PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Regus Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
銘柄
Vinci SA
Vivendi Universal SA
387,042
363,390
380,080
546,955
527,480
298,576
2,503,523
459,291
550,516
356,359
504,228
341,673
423,835
419,582
930,951
467,245
4,453,680
3,442,040
2,007,067
5,520,629
3,480,689
4,644,584
1,678,265
3,157,344
1,163,188
11,600,264
3,482,937
2,310,398
1,702,920
2,409,090
5,418,086
1,918,216
2,086,196
7,576,001
2,209,804
1,540,524
2,539,273
868,449
1,089,649
1,726,831
993,317
3,175,061
2,248,798
1,530,134
1,416,362
1,088,669
2,710,605
3,720,242
7,653,538
946,743
2,595,068
5,772,352
1,804,430
1,446,199
110,673,962
時価
3,439,011
2,463,561
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0.03
0.03
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0.22
0.48
0.15
0.12
9.21
投資
比率
（%）
0.29
0.20
12.53
14,558
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14,402
10,138
11,434
10,390
1,059
3,377
1,119
409
1,678
2,861
3,270
1,350
1,721
13,063
773
1,481
4,168
5,756
1,280
2,545
738
14,169
2,022
1,656
5,112
2,168
2,791
1,415
1,600
6,159
959
1,391
8,026
5,927
3,455
796
6,208
4,936
3,007
3,891
1,954
7,852
776
1,600
3,129
706
5,984
34,792
1,117
1,745
株数／
額面価額
523
1,015
5,038
4,730
4,947
7,119
6,866
3,886
32,586
5,978
7,166
4,639
6,563
4,447
5,517
5,461
12,118
6,082
57,971
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26,359
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45,712
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22,041
41,465
15,276
152,345
45,741
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22,364
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25,192
27,398
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20,232
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11,405
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20,095
18,601
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100,513
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34,081
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23,697
18,993
1,453,470
時価
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32,354
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0.03
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0.15
0.12
9.21
投資
比率
（%）
0.29
0.20
12.54
2,980
1,714
2,949
2,075
2,341
2,127
217
691
229
84
344
586
669
276
352
2,525
149
286
806
1,113
247
492
143
2,739
391
320
988
419
540
274
309
1,191
185
269
1,552
1,146
668
154
1,200
954
581
752
378
1,518
150
309
605
136
1,157
6,726
216
337
株数／
額面価額
101
196
871
818
855
1,231
1,187
672
5,634
1,033
1,239
802
1,134
769
954
944
2,095
1,051
10,021
7,378
4,302
11,834
7,461
9,956
3,598
6,768
2,493
24,867
7,466
4,953
3,650
5,164
11,614
4,112
4,472
16,240
4,737
3,302
5,443
1,862
2,336
3,702
2,129
6,806
4,821
3,280
3,036
2,334
5,811
7,975
16,406
2,029
5,563
12,374
3,868
3,100
237,242
時価
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5,281
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0.22
0.48
0.15
0.12
9.24
投資
比率
（%）
0.29
0.21
12.60
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
934
248
542
530
2,406
583
510
422
284
174
1,440
654
4
258
248
129
411
263
2,557
68
390
1,894
871
1,646
1,042
269
479
714
1
4
1,137
1,156
1,894
5
985
284
4
1,794
222
280
1,328
70
1,743
42
82
2,728
81
275
1,004
269
426
87
1,686
1,548
3
167
369
396
261
290
824
485
602
720
株数／
額面価額
2,801,740
2,439,707
2,345,922
551,634
1,919,846
2,683,912
3,516,099
2,488,169
980,325
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2,659,948
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1,275,275
990,157
1,289,445
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1,040,092
2,296,518
1,072,731
2,626,286
1,864,038
2,701,340
1,723,559
2,286,951
1,307,327
1,109,510
1,219,087
2,076,584
5,637,578
1,721,962
2,767,547
2,733,544
4,255,462
723,035
458,053
1,878,435
2,143,767
2,036,859
897,163
3,001,139
1,012,813
1,514,493
1,082,733
2,470,551
1,110,239
1,045,093
1,694,778
1,489,942
963,011
2,672,451
539,397
2,571,103
2,771,898
3,267,750
1,303,614
2,356,758
1,219,429
951,569
1,228,901
5,043,132
1,493,655
1,210,829
1,122,969
124,047,411
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株式重視型(円)
（円表示）
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0.10
0.42
0.12
0.10
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10.31
投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
1,439
382
835
817
3,706
899
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651
438
268
2,218
1,007
6
397
382
198
633
406
3,940
105
601
2,918
1,342
2,536
1,605
414
738
1,100
2
5
1,751
1,780
2,918
7
1,517
438
5
2,764
341
432
2,046
108
2,685
64
127
4,202
125
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1,547
414
657
134
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257
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610
403
446
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747
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1,109
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34,940
40,361
16,752
13,006
16,938
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14,574
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0.20
0.10
0.08
0.10
0.42
0.12
0.10
0.09
10.32
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価
（%）
274
73
159
156
707
171
150
124
83
51
423
192
1
76
73
38
121
77
751
20
115
557
256
484
306
79
141
210
0
1
334
340
557
1
289
83
1
527
65
82
390
21
512
12
24
801
24
81
295
79
125
26
495
455
1
49
109
116
77
85
242
142
177
211
5,926
5,160
4,962
1,167
4,061
5,677
7,437
5,263
2,074
2,240
5,615
5,626
6,499
2,697
2,094
2,727
3,391
2,200
4,858
2,269
5,555
3,943
5,714
3,646
4,837
2,765
2,347
2,579
4,392
11,924
3,642
5,854
5,782
9,001
1,529
969
3,973
4,534
4,308
1,898
6,348
2,142
3,203
2,290
5,226
2,348
2,211
3,585
3,151
2,037
5,653
1,141
5,438
5,863
6,912
2,757
4,985
2,579
2,013
2,599
10,667
3,159
2,561
2,375
262,378
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0.09
0.09
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0.08
0.10
0.42
0.12
0.10
0.09
10.22
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価
（%）
－90－
1,488
11,016
1,494
874
4,968
1,376
2,826
1,973
1,902
620
2,809
3,052
21,589
488
2,311
7,856
1,905
2,507
669
1,095
5,384
4,876
13,410
1,956
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
タイ・バーツ建株式
Aromatics Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
143
2,833
5,091
755
1,236
1,619
18
152
122
122
144
81
280
349
48
8
232
19
株数／
額面価額
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
404,603
585,207
252,793
1,612,366
924,943
755,182
885,769
499,974
2,994,518
279,892
9,195,247
236,845
1,003,188
515,180
315,383
2,070,596
916,091
1,016,223
252,119
265,734
338,592
362,979
336,605
603,178
4,091,521
3,873,437
4,451,569
8,325,006
1,718,847
1,718,847
461,409
900,354
153,367
125,011
497,161
2,137,302
453,242
316,423
654,480
642,593
1,639,616
249,512
2,501,300
574,439
3,727,823
480,408
1,112,453
976,158
13,328,447
時価
0.03
0.05
0.02
0.13
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0.14
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0.21
0.05
0.31
0.04
0.09
0.08
1.11
投資
比率
（%）
3,528
11,992
2,907
3,827
1,021
1,672
8,218
7,443
20,471
2,986
4,288
4,659
32,955
745
2,280
1,334
7,583
2,100
4,313
3,012
2,904
947
2,292
16,967
219
4,324
7,771
1,152
1,887
2,471
27
232
187
186
220
123
428
533
74
13
355
29
株数／
額面価額
5,266
7,617
3,290
20,987
12,039
9,830
11,530
6,508
38,978
3,643
119,688
3,083
13,058
6,706
4,105
26,952
11,924
13,228
3,282
3,459
4,407
4,725
4,381
7,851
53,257
50,870
58,462
109,332
22,573
22,573
6,006
11,719
1,996
1,627
6,471
27,819
5,900
4,119
8,519
8,364
21,342
3,248
32,558
7,477
48,523
6,253
14,480
12,706
173,489
時価
0.03
0.05
0.02
0.13
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0.04
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0.03
0.05
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0.32
0.37
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0.14
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0.08
0.01
0.01
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0.03
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0.14
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0.21
0.05
0.30
0.04
0.09
0.08
1.10
投資
比率
（%）
722
2,455
595
784
209
342
1,683
1,524
4,191
611
878
954
6,747
153
467
273
1,552
430
883
617
595
194
443
3,280
42
885
1,591
236
386
506
6
47
38
38
45
25
88
109
15
3
73
6
株数／
額面価額
910
1,317
569
3,628
2,081
1,699
1,993
1,125
6,738
630
20,690
533
2,257
1,159
710
4,659
2,061
2,286
567
598
762
817
757
1,357
9,205
8,303
9,543
17,846
3,685
3,685
1,038
2,026
345
281
1,119
4,809
1,020
712
1,473
1,446
3,689
561
5,628
1,292
8,387
1,081
2,503
2,196
29,988
時価
0.04
0.05
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0.32
0.37
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0.01
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0.22
0.05
0.32
0.04
0.10
0.09
1.17
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
銘柄
117
616
0
74
13
21
117
243
6
311
42
1,452
59
80
38
25
257
21
31
59
38
633
829
2,644
6
63
599
496
1,491
57
121
36
30
154
9
334
1,325
0
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6
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5
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299
695
28
30
2
4
27
401
21
6
6
8
11
1,476
102
11
83
87
137
190
172
株数／
額面価額
88,545
2,874,701
366
432,995
33,489
73,244
1,112,643
1,341,968
11,921
2,170,287
16,814
3,405,530
249,051
149,960
111,584
11,341
1,099,690
68,593
22,601
38,979
18,471
4,696,108
7,299,466
14,879,735
6,676
266,881
3,589,063
1,297,763
12,079,090
780,668
357,389
70,614
22,967
120,232
50,774
2,216,910
12,282,269
354
174,534
519,813
32,899
10,909
11,600
1,736
255,037
216,289
337,676
2,630,889
110,761
14,100
1,611
29,421
174,524
2,639,762
43,648
12,687
28,415
22,700
5,253
7,997,097
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35,625
415,377
184,370
1,076,764
490,579
1,466,634
時価
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株式重視型(円)
（円表示）
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0.12
投資
比率
（%）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
180
946
1
114
19
32
181
374
9
477
64
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91
124
59
38
396
32
48
91
59
973
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97
920
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88
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47
237
15
515
2,038
0
53
199
10
9
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7
112
64
460
1,071
44
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42
616
32
9
9
12
17
2,268
158
18
129
135
211
293
266
株数／
額面価額
1,164
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5
5,692
440
963
14,626
17,641
157
28,432
221
44,663
3,274
1,971
1,467
149
14,456
902
297
512
243
61,522
95,628
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88
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2,843
4,439
34,585
1,456
185
21
387
2,294
34,583
574
167
374
298
69
104,767
8,223
468
5,460
2,424
14,155
6,449
19,280
時価
0.01
0.24
0.00
0.04
0.00
0.01
0.09
0.11
0.00
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0.01
0.01
0.00
0.09
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0.00
0.00
0.00
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1.24
0.00
0.02
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1.00
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0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
0.18
1.02
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.22
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.66
0.05
0.00
0.03
0.02
0.09
0.04
0.12
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）)
35
181
0
22
4
6
35
73
2
91
12
430
18
24
11
7
77
6
9
18
11
186
244
782
2
19
176
149
440
17
36
11
9
46
3
100
392
0
10
39
2
2
1
1
22
12
90
208
9
9
1
1
8
118
6
2
2
2
3
434
31
3
25
26
41
57
52
株数／
額面価額
191
6,087
1
935
72
158
2,402
2,897
26
4,595
36
7,253
538
324
241
24
2,374
148
49
84
40
9,943
15,456
31,690
14
576
7,599
2,801
25,655
1,685
771
152
50
260
110
4,785
26,158
1
377
1,122
71
24
25
4
550
467
729
5,679
239
30
3
64
377
5,589
94
27
61
49
11
16,933
1,350
77
897
398
2,324
1,059
3,166
時価
0.01
0.24
0.00
0.04
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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1.00
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0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
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1.02
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.02
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.66
0.05
0.00
0.03
0.02
0.09
0.04
0.12
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－91－
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
674
1
0
62
27
1,300
90
28
554
593
42
30
121
116
0
75
91
0
4
2
57
589
13
131
6
17
602
41
59
15
135
58
2
6
65
19
17
19
165
182
8
15
0
255
76
2,326
15
15
95
34
49
1,158
12
21
25
17
44
71
13
117
402
722
2
82
28
17
0
1
2
時価
2,884,128
6,712,679
1,717
78,123
23,056
6,809,302
502,619
130,523
1,360,651
4,950,821
20,710
68,117
134,738
676,863
266
348,967
182,986
352
5,675
7,785
116,422
5,992,327
8,490
73,707
22,533
41,890
421,871
170,600
194,208
50,808
734,892
620,931
2,872
34,245
32,158
11,127
29,142
33,070
898,138
526,632
28,094
35,874
579
2,935,242
383,317
4,702,176
36,818
26,053
629,804
29,803
75,510
5,512,507
32,654
48,138
36,288
42,562
72,172
320,555
64,137
54,579
431,144
2,250,815
14,352
550,722
23,868
27,981
91
1,246
2,014
投資
比率
（%）
0.24
0.56
0.00
0.01
0.00
0.57
0.04
0.01
0.11
0.41
0.00
0.01
0.01
0.06
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.04
0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.04
0.00
0.00
0.00
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0.03
0.39
0.00
0.00
0.05
0.00
0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.00
0.04
0.19
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
199
6,142
0.24
0
14,296
0.56
0
4
0.00
19
169
0.01
8
50
0.00
385
14,502
0.56
27
1,085
0.04
9
282
0.01
166
2,937
0.11
174
10,483
0.41
13
45
0.00
9
147
0.01
36
291
0.01
35
1,461
0.06
0
1
0.00
22
753
0.03
27
395
0.02
0
1
0.00
1
12
0.00
1
17
0.00
17
251
0.01
173
12,688
0.49
4
18
0.00
39
159
0.01
2
49
0.00
5
90
0.00
180
911
0.04
12
368
0.01
18
419
0.02
4
110
0.00
40
1,586
0.06
17
1,340
0.05
1
6
0.00
2
74
0.00
19
69
0.00
6
24
0.00
5
63
0.00
6
71
0.00
50
1,939
0.08
55
1,137
0.04
2
61
0.00
5
77
0.00
0
1
0.00
75
6,215
0.24
23
827
0.03
688
10,014
0.39
5
79
0.00
5
56
0.00
28
1,359
0.05
10
64
0.00
15
163
0.01
342
11,740
0.46
4
70
0.00
6
104
0.00
8
78
0.00
5
92
0.00
13
156
0.01
21
692
0.03
4
138
0.01
35
118
0.00
120
931
0.04
212
4,766
0.19
1
31
0.00
24
1,189
0.05
9
52
0.00
5
60
0.00
0
0
0.00
0
3
0.00
1
4
0.00
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
19
23
4
7
152
1
91
41
0
1,253
135
12
72
32
3
11
41
53
28
9
23
962
11
6
1,325
717
13
82
393
17
597
894
958
7
26
224
0
38
399
2
35
6
51
1,007
6
91
75
2
1
10
19
11
8
19
32
9
27
11
31
1
77
30
1
28
12
6
24
490
10
時価
68,544
33,420
40,761
9,505
731,552
816
359,990
148,728
177
4,448,425
732,996
21,180
124,150
14,989
11,521
42,902
133,111
238,222
80,447
18,405
336,341
1,278,371
26,612
34,811
6,797,149
2,282,631
13,709
56,077
1,930,665
68,399
3,011,374
5,496,599
6,458,777
21,963
53,203
800,679
289
122,044
2,060,323
3,109
155,330
25,003
224,613
2,812,934
19,215
159,806
199,479
5,605
2,383
53,522
9,632
29,042
16,023
27,438
674,785
27,743
75,990
25,370
87,138
1,272
502,298
27,427
1,557
54,579
27,486
23,221
108,531
3,750,006
12,558
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.01
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.03
0.01
0.00
0.37
0.06
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.03
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0.00
0.00
0.56
0.19
0.00
0.00
0.16
0.01
0.25
0.46
0.54
0.00
0.00
0.07
0.00
0.01
0.17
0.00
0.01
0.00
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0.23
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.31
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
1,036
37,825
0.24
1
88,036
0.56
1
23
0.00
96
1,027
0.01
42
303
0.00
2,000
89,304
0.57
138
6,607
0.04
44
1,716
0.01
853
17,887
0.11
911
64,859
0.41
64
272
0.00
47
895
0.01
187
1,771
0.01
178
8,898
0.06
0
4
0.00
115
4,587
0.03
140
2,405
0.02
1
5
0.00
6
75
0.00
3
102
0.00
88
1,530
0.01
905
78,503
0.50
20
112
0.00
202
969
0.01
9
296
0.00
26
551
0.00
927
5,546
0.04
63
2,243
0.01
91
2,553
0.02
23
668
0.00
208
9,661
0.06
89
8,163
0.05
3
38
0.00
10
450
0.00
99
423
0.00
29
146
0.00
26
383
0.00
29
435
0.00
255
11,807
0.07
281
6,923
0.04
12
369
0.00
23
472
0.00
1
8
0.00
392
38,454
0.24
118
5,039
0.03
3,577
61,669
0.39
23
484
0.00
23
342
0.00
146
8,279
0.05
53
392
0.00
76
993
0.01
1,781
72,296
0.46
19
429
0.00
32
633
0.00
39
477
0.00
26
560
0.00
67
949
0.01
110
4,214
0.03
20
843
0.01
180
717
0.00
619
5,668
0.04
1,110
29,487
0.19
3
189
0.00
126
7,240
0.05
44
314
0.00
26
368
0.00
0
1
0.00
1
16
0.00
4
26
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
29
901
0.01
36
439
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6
536
0.00
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125
0.00
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9,617
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11
0.00
140
4,732
0.03
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0.01
0
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0.00
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0.37
208
9,636
0.06
18
278
0.00
111
1,632
0.01
49
197
0.00
5
151
0.00
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564
0.00
63
1,750
0.01
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3,132
0.02
42
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0.01
15
242
0.00
36
4,421
0.03
1,483
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0.00
9
458
0.00
2,038
89,144
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29,904
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20
180
0.00
126
737
0.00
606
25,380
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899
0.01
917
39,451
0.25
1,375
72,088
0.46
1,474
84,707
0.54
11
289
0.00
40
699
0.00
345
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0.00
59
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41
0.00
53
2,042
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329
0.00
79
2,953
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1,548
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253
0.00
140
2,101
0.01
115
2,622
0.02
2
74
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2
31
0.00
15
704
0.00
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127
0.00
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382
0.00
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211
0.00
29
361
0.00
50
8,870
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365
0.00
41
999
0.01
18
334
0.00
47
1,145
0.01
1
17
0.00
119
6,603
0.04
46
361
0.00
1
20
0.00
44
717
0.00
19
361
0.00
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305
0.00
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1,427
0.01
753
49,128
0.31
16
165
0.00
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
6
148
0.01
7
72
0.00
1
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0.00
2
21
0.00
46
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0
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0.00
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777
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321
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0
0
0.00
371
9,474
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1,582
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268
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0.00
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4,167
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148
0.01
176
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0.25
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47
0.00
8
115
0.00
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1,728
0.07
0
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0.00
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263
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4,362
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0.00
10
335
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2
54
0.00
15
485
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0.00
27
345
0.01
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431
0.02
0
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0.00
0
5
0.00
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116
0.00
6
21
0.00
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2
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0.00
10
1,456
0.06
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60
0.00
8
164
0.01
3
55
0.00
9
188
0.01
0
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0.00
23
1,084
0.04
9
59
0.00
0
3
0.00
9
118
0.00
4
59
0.00
2
50
0.00
7
234
0.01
144
7,940
0.31
3
27
0.00
－92－
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
25
33
53
27
51
1,325
0
1,322
8
534
21
496
240
38
214
188
36
47
4
0
8
159
2
137
221
9
0
21
85
383
235
25
26
28
32
1,685
0
50
6
104
46
1,229
150
8
15
48
68
2
4
1,981
32
241
489
8
17
2
2
8
2
18
49
83
251
254
443
1,100
68
1,023
1,830
時価
70,881
148,838
69,675
92,070
161,815
14,302,755
182
5,454,549
46,913
2,992,445
14,810
3,868,086
3,595,945
38,354
915,626
967,205
121,227
373,042
10,097
701
12,908
289,007
4,765
792,031
1,588,817
84,845
641
44,064
52,376
1,345,030
1,433,318
82,193
88,125
63,425
111,607
8,052,437
710
111,232
11,657
105,264
34,522
4,068,900
516,949
9,347
18,676
257,302
63,292
684
7,504
5,825,700
152,844
2,332,897
1,438,855
22,470
45,357
16,847
1,749
13,335
11,085
24,691
46,579
208,080
505,984
679,356
2,879,677
7,769,522
320,608
4,780,620
4,780,635
投資
比率
（%）
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1.19
0.00
0.45
0.00
0.25
0.00
0.32
0.30
0.00
0.08
0.08
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.07
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.11
0.12
0.01
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.34
0.04
0.00
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.48
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.04
0.06
0.24
0.65
0.03
0.40
0.40
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
7
153
0.01
10
321
0.01
16
150
0.01
8
199
0.01
15
349
0.01
392
30,461
1.19
0
0
0.00
391
11,617
0.45
2
101
0.00
157
6,336
0.25
6
32
0.00
146
8,190
0.32
70
7,614
0.30
11
83
0.00
64
1,976
0.08
56
2,088
0.08
11
262
0.01
14
805
0.03
1
22
0.00
0
2
0.00
2
28
0.00
48
624
0.02
1
10
0.00
41
1,710
0.07
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3,364
0.13
3
183
0.01
0
1
0.00
6
95
0.00
26
113
0.00
115
2,903
0.11
71
3,094
0.12
7
177
0.01
8
190
0.01
9
137
0.01
10
241
0.01
499
17,149
0.67
0
2
0.00
15
240
0.01
2
25
0.00
31
227
0.01
14
75
0.00
363
8,666
0.34
47
1,163
0.05
2
20
0.00
5
40
0.00
14
555
0.02
20
137
0.01
0
1
0.00
1
16
0.00
586
12,407
0.48
10
330
0.01
71
4,940
0.19
147
3,106
0.12
2
49
0.00
5
98
0.00
1
36
0.00
1
4
0.00
2
29
0.00
1
24
0.00
5
53
0.00
15
101
0.00
25
449
0.02
78
1,138
0.04
76
1,466
0.06
130
6,097
0.24
325
16,515
0.64
20
692
0.03
301
10,122
0.39
541
10,181
0.40
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
2
91
285
19
7
532
25
2,530
8
13
1
2
65
18
256
75
2
243
161
240
2,616
106
68
48
355
151
146
12
102
99
2
89
67
27
0
1
141
23
11
93
681
109
6
91
2
2
79
108
451
224
1,049
233
9
124
1
420
21
4
1,983
11
9
11
49
24
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2,755
38
9
28
時価
5,964
270,900
1,725,841
20,363
10,300
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152,842
5,613,889
33,809
33,004
4,131
1,616
113,423
49,777
856,244
116,593
3,621
609,237
399,918
635,355
2,407,979
101,876
250,043
59,907
3,964,068
900,453
635,060
23,757
97,041
585,215
1,610
121,855
243,331
129,548
345
1,204
661,405
126,210
36,074
139,253
4,844,360
300,164
12,298
826,694
2,931
8,786
242,187
472,139
1,437,611
1,110,814
4,201,141
403,480
11,461
908,422
819
1,097,764
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13,037
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12,017
15,912
27,053
146,101
137,915
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8,487,900
158,408
19,773
14,092
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.00
0.02
0.14
0.00
0.00
0.31
0.01
0.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.07
0.01
0.00
0.05
0.03
0.05
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0.01
0.02
0.00
0.33
0.07
0.05
0.00
0.01
0.05
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00
0.01
0.40
0.02
0.00
0.07
0.00
0.00
0.02
0.04
0.12
0.09
0.35
0.03
0.00
0.08
0.00
0.09
0.00
0.00
1.59
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.71
0.01
0.00
0.00
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
38
932
0.01
51
1,957
0.01
81
916
0.01
42
1,210
0.01
79
2,127
0.01
2,038
187,580
1.19
0
2
0.00
2,033
71,536
0.45
12
617
0.00
821
39,203
0.25
32
195
0.00
762
50,674
0.32
368
47,109
0.30
59
504
0.00
331
12,036
0.08
290
12,715
0.08
56
1,594
0.01
73
4,904
0.03
6
133
0.00
0
9
0.00
12
170
0.00
246
3,799
0.02
3
63
0.00
211
10,412
0.07
339
20,815
0.13
15
1,115
0.01
0
8
0.00
32
579
0.00
132
689
0.00
591
17,681
0.11
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18,842
0.12
38
1,080
0.01
41
1,158
0.01
44
834
0.01
50
1,467
0.01
2,592
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0.67
1
9
0.00
76
1,462
0.01
9
153
0.00
161
1,384
0.01
71
454
0.00
1,890
53,363
0.34
228
6,729
0.04
12
123
0.00
23
246
0.00
74
3,382
0.02
105
832
0.01
2
9
0.00
6
99
0.00
3,048
76,404
0.48
50
2,009
0.01
371
30,562
0.19
754
18,915
0.12
12
295
0.00
26
596
0.00
3
221
0.00
3
23
0.00
12
175
0.00
3
146
0.00
27
325
0.00
76
612
0.00
129
2,735
0.02
383
6,586
0.04
392
8,931
0.06
680
37,726
0.24
1,691
101,860
0.65
104
4,215
0.03
1,571
62,629
0.40
2,814
62,698
0.40
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
3
78
0.00
140
3,561
0.02
439
22,687
0.14
29
268
0.00
11
135
0.00
818
49,056
0.31
38
2,009
0.01
3,887
73,546
0.47
12
444
0.00
19
434
0.00
2
54
0.00
3
21
0.00
99
1,491
0.01
28
654
0.00
395
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0.07
116
1,533
0.01
3
48
0.00
371
7,930
0.05
247
5,239
0.03
369
8,324
0.05
4,019
31,546
0.20
164
1,339
0.01
105
3,287
0.02
74
788
0.00
546
51,932
0.33
233
11,837
0.07
225
8,348
0.05
18
312
0.00
158
1,276
0.01
152
7,693
0.05
3
21
0.00
137
1,602
0.01
104
3,199
0.02
41
1,703
0.01
0
5
0.00
2
16
0.00
217
8,695
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1,659
0.01
17
474
0.00
143
1,831
0.01
1,046
63,464
0.40
167
3,946
0.02
9
162
0.00
140
10,867
0.07
3
39
0.00
3
116
0.00
122
3,184
0.02
167
6,207
0.04
692
18,834
0.12
345
14,602
0.09
1,612
55,038
0.35
360
5,304
0.03
15
151
0.00
192
11,942
0.08
1
11
0.00
647
14,431
0.09
32
101
0.00
7
171
0.00
3,048
207,106
1.54
18
158
0.00
15
209
0.00
18
356
0.00
76
1,921
0.01
38
1,813
0.01
40
1,116
0.01
4,236
111,284
0.70
59
2,082
0.01
15
260
0.00
43
185
0.00
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
1
13
0.00
27
585
0.02
85
3,725
0.15
6
44
0.00
2
22
0.00
157
7,929
0.31
7
330
0.01
744
11,887
0.46
2
73
0.00
4
71
0.00
0
9
0.00
1
3
0.00
19
245
0.01
5
107
0.00
77
1,848
0.07
23
252
0.01
1
8
0.00
76
1,371
0.05
47
847
0.03
71
1,345
0.05
769
5,099
0.20
32
220
0.01
20
540
0.02
14
129
0.01
105
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0.33
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1,944
0.08
44
1,371
0.05
3
51
0.00
31
209
0.01
30
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0.05
1
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0.00
27
263
0.01
20
525
0.02
8
280
0.01
0
1
0.00
0
3
0.00
42
1,428
0.06
7
272
0.01
3
78
0.00
28
301
0.01
200
10,257
0.40
33
648
0.03
2
27
0.00
27
1,784
0.07
1
6
0.00
1
19
0.00
24
523
0.02
32
1,019
0.04
132
3,044
0.12
67
2,398
0.09
309
8,895
0.35
70
871
0.03
3
25
0.00
37
1,961
0.08
0
2
0.00
126
2,369
0.09
6
17
0.00
1
28
0.00
585
33,570
1.47
3
26
0.00
3
34
0.00
3
58
0.00
15
315
0.01
7
298
0.01
8
183
0.01
814
18,047
0.70
11
342
0.01
3
43
0.00
8
30
0.00
－93－
銘柄
MITY Enterprises Inc.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiAmericas Inc.
PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product Development Inc.
株数／
額面価額
0
0
43
96
989
3,318
72
2
675
57
2
4
27
28
40
1
0
40
11
34
53
6
0
21
21
163
65
6
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3,116
163
110
51
1,798
4,600
9
28
548
129
8
17
15
194
474
21
144
30
637
28
5
96
471
13
40
2
2
42
4
8
2
51
45
499
666
65
490
19
3,734
211
時価
398
257
69,870
465,931
6,625,143
8,871,193
155,110
1,273
1,081,409
224,731
7,760
6,110
374,282
68,299
49,399
2,067
1,389
46,875
24,884
180,342
31,094
144,539
285
44,465
106,072
322,487
40,481
3,572
2,442,018
6,090,868
911,236
568,049
63,693
3,897,245
1,656,221
26,594
89,430
3,380,080
638,768
6,952
25,355
43,370
1,144,970
1,585,081
30,600
541,738
63,203
422,523
19,028
3,217
359,849
2,488,024
16,669
133,474
2,472
6,582
147,761
4,402
8,607
3,605
84,603
117,436
1,378,369
4,651,674
53,496
809,576
9,837
10,269,536
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投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.01
0.04
0.55
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0.00
0.09
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.07
0.00
0.85
0.13
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
0
1
0.00
0
1
0.00
13
151
0.01
29
1,006
0.04
293
14,110
0.55
981
18,893
0.74
22
335
0.01
1
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0.00
202
2,334
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17
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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15
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0.01
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9
193
0.01
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5
55
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5
94
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0.00
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1,169
0.05
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136
0.01
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912
0.04
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1
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13
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150
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19
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0.00
147
1,747
0.07
6
21
0.00
1,102
21,828
0.85
63
3,315
0.13
銘柄
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
167
11
15
146
263
6
83
1
5
331
0
44
1,320
30
27
20
843
44
106
6
11
572
1
52
454
1,657
201
8
2
0
7
1
40
38
25
336
243
36
120
88
32
677
1,080
1,606
93
36
6
233
8
4
230
5
791
13
99
38
6
136
24
82
156
13
2
15
21
7
9
37
2,604
時価
635,697
19,562
22,700
843,777
1,731,628
3,775
82,742
2,578
9,341
1,193,171
737
75,652
9,046,033
100,661
82,969
25,549
4,302,934
75,499
150,134
17,305
50,874
2,680,027
4,029
30,222
421,019
5,419,461
831,542
4,270
5,989
1,362
12,009
1,665
59,929
91,689
11,780
2,421,159
508,472
39,789
341,676
335,138
39,686
3,524,875
2,402,040
4,636,949
55,294
129,415
19,061
590,164
40,681
689,891
1,457,613
6,784
4,150,028
74,152
320,207
72,194
25,163
127,137
31,079
234,069
540,163
22,158
4,049
62,238
26,414
7,349
6,299
136,484
7,216,081
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.05
0.00
0.00
0.07
0.14
0.00
0.01
0.00
0.00
0.10
0.00
0.01
0.75
0.01
0.01
0.00
0.36
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.45
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.20
0.04
0.00
0.03
0.03
0.00
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0.00
0.01
0.00
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0.01
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.60
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
0
5
0.00
0
3
0.00
67
918
0.01
148
6,125
0.04
1,521
86,888
0.55
5,103
116,345
0.74
111
2,039
0.01
3
17
0.00
1,041
14,216
0.09
88
2,954
0.02
3
102
0.00
6
80
0.00
41
4,920
0.03
44
898
0.01
61
649
0.00
1
27
0.00
0
18
0.00
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616
0.00
18
327
0.00
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2,371
0.02
82
409
0.00
9
1,900
0.01
1
4
0.00
32
585
0.00
32
1,394
0.01
252
4,239
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0.00
9
47
0.00
1,335
31,992
0.20
4,787
79,794
0.51
251
11,938
0.08
169
7,467
0.05
79
837
0.01
2,763
51,056
0.32
7,068
21,698
0.14
15
350
0.00
44
1,176
0.01
842
44,281
0.28
199
8,397
0.05
12
91
0.00
26
333
0.00
23
570
0.00
298
15,051
0.10
731
20,837
0.13
32
402
0.00
222
7,121
0.05
47
831
0.01
981
5,554
0.04
44
250
0.00
8
42
0.00
148
4,730
0.03
726
32,707
0.21
20
219
0.00
61
1,755
0.01
3
33
0.00
3
87
0.00
64
1,942
0.01
6
58
0.00
13
113
0.00
3
47
0.00
79
1,112
0.01
69
1,544
0.01
769
18,120
0.11
1,025
61,006
0.39
99
703
0.00
755
10,642
0.07
29
129
0.00
5,741
134,634
0.85
325
20,188
0.13
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
257
18
23
225
405
9
129
2
8
510
0
67
2,031
46
41
32
1,296
67
163
9
18
879
1
79
700
2,548
310
12
4
1
11
1
61
59
38
517
374
56
184
135
50
1,040
1,659
2,467
144
55
9
360
12
6
354
8
1,215
20
152
59
9
209
37
126
240
20
4
23
32
11
13
57
4,001
時価
8,357
257
298
11,092
22,763
50
1,088
34
123
15,685
10
994
118,638
1,323
1,091
336
56,433
992
1,974
227
669
35,110
53
397
5,535
71,076
10,931
56
79
18
158
22
788
1,205
155
31,719
6,684
523
4,492
4,406
522
46,178
31,468
60,747
727
1,701
251
7,758
535
9,069
19,161
89
54,368
975
4,209
949
331
1,671
409
3,077
7,101
291
53
818
347
97
83
1,794
94,535
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（%）
0.05
0.00
0.00
0.07
0.14
0.00
0.01
0.00
0.00
0.10
0.00
0.01
0.75
0.01
0.01
0.00
0.36
0.01
0.01
0.00
0.00
0.22
0.00
0.00
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0.45
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.20
0.04
0.00
0.03
0.03
0.00
0.29
0.20
0.38
0.00
0.01
0.00
0.05
0.00
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0.12
0.00
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0.01
0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.60
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
50
1,372
0.05
3
42
0.00
5
49
0.00
44
1,821
0.07
79
3,738
0.15
2
8
0.00
25
179
0.01
0
6
0.00
2
20
0.00
99
2,575
0.10
0
2
0.00
13
163
0.01
391
19,265
0.75
9
217
0.01
8
179
0.01
6
55
0.00
249
9,164
0.36
13
163
0.01
32
324
0.01
2
37
0.00
3
110
0.00
168
5,675
0.22
0
9
0.00
15
65
0.00
136
909
0.04
490
11,542
0.45
60
1,795
0.07
2
9
0.00
1
13
0.00
0
3
0.00
2
26
0.00
0
4
0.00
12
129
0.01
11
198
0.01
7
25
0.00
99
5,126
0.20
73
1,098
0.04
11
86
0.00
36
737
0.03
26
723
0.03
10
86
0.00
199
7,463
0.29
318
5,086
0.20
472
9,818
0.38
28
119
0.00
11
279
0.01
2
41
0.00
70
1,274
0.05
2
88
0.00
1
1,489
0.06
69
3,146
0.12
2
15
0.00
233
8,787
0.34
4
160
0.01
30
691
0.03
11
156
0.01
2
54
0.00
41
274
0.01
7
67
0.00
24
505
0.02
47
1,166
0.05
4
48
0.00
1
9
0.00
4
134
0.01
6
57
0.00
2
16
0.00
3
14
0.00
11
295
0.01
766
15,279
0.60
－94－
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
26
39
4
504
211
31
99
23
93
104
27
23
93
12
46
1
13
319
4
4
17
1
29
363
150
10
83
7
55
340
0
4
19
45
74
82
42
13
72
34
2,651
397
23
100
3
5,868
404
8
624
430
19
202
58
76
28
19
10
45
0
9
83
515
0
13
684
125
7
133
116
時価
95,216
81,236
15,560
2,644,829
748,735
105,836
321,480
18,400
173,411
219,933
32,136
73,093
60,049
65,673
33,150
2,662
21,631
2,363,590
9,300
20,390
91,313
3,576
74,681
930,997
239,982
9,818
203,967
7,571
40,595
2,204,303
415
13,646
31,935
110,995
87,487
626,819
181,588
18,663
515,861
65,095
10,077,870
3,612,274
112,964
475,694
2,184
12,028,512
1,525,877
23,145
1,167,819
6,382,358
12,618
444,327
115,836
237,078
15,957
101,243
53,175
341,348
262
23,089
394,128
3,403,092
1,549
14,036
5,047,982
613,959
14,664
865,524
461,101
投資
比率
（%）
0.01
0.01
0.00
0.22
0.06
0.01
0.03
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
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0.00
0.02
0.00
0.00
0.18
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.05
0.02
0.00
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0.01
0.84
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0.01
0.04
0.00
1.00
0.13
0.00
0.10
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0.00
0.04
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
0.03
0.28
0.00
0.00
0.42
0.05
0.00
0.07
0.04
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
8
206
0.01
12
175
0.01
1
34
0.00
148
5,600
0.22
63
1,616
0.06
9
228
0.01
30
694
0.03
7
40
0.00
28
374
0.01
31
475
0.02
8
69
0.00
7
158
0.01
28
130
0.01
4
142
0.01
14
72
0.00
0
6
0.00
4
47
0.00
94
5,005
0.19
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20
0.00
1
44
0.00
5
197
0.01
0
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0.00
9
161
0.01
109
2,010
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45
518
0.02
3
21
0.00
25
440
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2
16
0.00
16
88
0.00
100
4,667
0.18
0
1
0.00
1
29
0.00
6
69
0.00
14
240
0.01
22
189
0.01
25
1,353
0.05
13
392
0.02
4
40
0.00
22
1,113
0.04
10
141
0.01
784
21,463
0.84
117
7,648
0.30
7
244
0.01
30
1,027
0.04
1
5
0.00
1,732
25,569
1.00
121
3,294
0.13
2
50
0.00
187
2,521
0.10
126
13,514
0.53
6
27
0.00
61
959
0.04
17
250
0.01
23
512
0.02
9
34
0.00
6
219
0.01
3
115
0.00
14
737
0.03
0
1
0.00
3
50
0.00
25
851
0.03
152
7,206
0.28
0
3
0.00
4
30
0.00
201
10,688
0.42
38
1,325
0.05
2
32
0.00
40
1,868
0.07
35
995
0.04
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
株式合計
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
123
47
53
61
629
432
15
1,084
114
131
5
57
9
7
159
108
株数／
額面価額
20
11
654
51
25
135
55
38
5
362
218
9
2
14
8
0
62
589
39
753
1,814
51
47
68
102
460
694
7
88
400
58
25
23
75
26
25
109
672
76
42
989
1,135
47
114
6
0.01
0.01
0.01
0.02
0.20
0.17
0.00
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0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.12
0.02
86.28
1,038,252,560
153,045
67,666
164,166
292,122
2,252,046
1,988,257
18,815
1,322,835
282,410
149,103
16,326
125,249
20,741
42,650
1,402,558
256,112
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.19
0.02
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
0.10
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.30
0.00
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0.00
0.01
0.01
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0.43
0.00
0.04
0.09
0.01
0.01
0.00
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0.01
0.00
0.02
0.44
0.06
0.01
0.24
0.44
0.01
0.05
0.00
47.65
時価
60,095
50,754
2,310,586
299,204
86,098
525,848
125,915
50,930
5,677
1,151,068
913,661
39,079
5,864
26,956
53,856
419
212,063
3,660,634
46,267
4,191,510
5,143,134
49,272
75,053
173,612
518,553
4,315,886
5,131,112
17,385
436,701
1,025,074
124,754
84,334
51,942
292,160
119,906
22,364
261,176
5,298,938
770,097
71,824
2,922,346
5,265,635
139,621
626,644
8,725
573,422,616
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
40
1,252
0.01
60
1,068
0.01
6
205
0.00
774
34,649
0.22
325
9,843
0.06
47
1,391
0.01
152
4,226
0.03
35
242
0.00
144
2,280
0.01
160
2,891
0.02
42
422
0.00
35
961
0.01
144
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0.00
19
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0.01
71
436
0.00
2
35
0.00
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284
0.00
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30,965
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122
0.00
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268
0.00
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1,200
0.01
2
47
0.00
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982
0.01
560
12,239
0.08
231
3,155
0.02
15
129
0.00
129
2,681
0.02
10
100
0.00
85
534
0.00
523
28,878
0.18
0
5
0.00
6
179
0.00
29
420
0.00
69
1,459
0.01
114
1,150
0.01
126
8,240
0.05
65
2,387
0.02
20
245
0.00
111
6,781
0.04
53
856
0.01
4,078
132,171
0.84
610
47,323
0.30
35
1,485
0.01
154
6,253
0.04
4
29
0.00
9,022
157,697
1.00
623
20,059
0.13
12
304
0.00
962
15,352
0.10
660
83,613
0.53
29
166
0.00
311
5,841
0.04
90
1,523
0.01
118
3,117
0.02
44
210
0.00
29
1,331
0.01
15
699
0.00
70
4,487
0.03
0
3
0.00
15
304
0.00
129
5,181
0.03
791
44,583
0.28
0
20
0.00
20
185
0.00
1,051
66,132
0.42
193
8,071
0.05
11
193
0.00
205
11,378
0.07
179
6,061
0.04
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
190
72
81
94
967
663
23
1,670
176
202
8
88
15
11
244
167
株数／
額面価額
31
18
1,005
79
38
208
85
58
8
559
336
15
3
22
12
0
95
905
61
1,157
2,791
79
73
105
158
707
1,066
11
136
617
89
38
35
115
40
38
167
1,033
117
64
1,521
1,746
72
176
10
2,012
890
2,158
3,840
29,503
26,047
247
17,389
3,712
1,960
215
1,646
273
561
18,437
3,367
13,620,990
時価
790
667
30,270
3,933
1,132
6,913
1,655
670
75
15,131
12,011
514
77
354
708
6
2,788
47,957
608
54,912
67,452
648
987
2,282
6,817
56,541
67,221
229
5,741
13,475
1,640
1,109
683
3,841
1,576
294
3,433
69,495
10,123
944
38,326
69,059
1,835
8,238
115
7,520,541
0.01
0.01
0.01
0.02
0.21
0.16
0.00
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0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.12
0.02
86.27
投資
比率
（%）
0.01
0.00
0.19
0.02
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
0.10
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.01
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0.36
0.43
0.00
0.04
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0.01
0.00
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0.00
0.02
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0.01
0.24
0.44
0.01
0.05
0.00
47.62
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
37
14
16
18
185
127
4
325
34
39
2
17
3
2
48
32
株数／
額面価額
6
3
192
15
7
40
16
11
1
109
65
3
1
4
2
0
19
173
12
221
537
15
14
20
31
135
204
2
26
120
17
7
7
22
8
7
33
199
23
13
293
336
14
34
2
330
146
354
631
4,768
4,210
41
2,855
610
322
35
270
45
92
3,027
553
2,218,796
時価
130
110
4,892
646
186
1,135
272
110
12
2,485
1,972
84
13
58
116
1
458
7,751
100
8,875
10,953
106
162
375
1,119
9,138
10,864
38
943
2,213
269
182
112
631
259
48
564
11,285
1,662
155
6,224
11,214
301
1,353
19
1,221,937
0.01
0.01
0.01
0.02
0.21
0.16
0.00
0.11
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.12
0.02
86.42
投資
比率
（%）
0.01
0.00
0.19
0.03
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
0.10
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.30
0.00
0.35
0.43
0.00
0.01
0.01
0.04
0.36
0.42
0.00
0.04
0.09
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.44
0.06
0.01
0.24
0.44
0.01
0.05
0.00
47.59
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－95－
株数／
額面価額
120
655
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.03
185
0.15
1,009
0.89
0.89
時価
373,955
1,755,150
10,683,206
10,683,206
140,246
時価
4,916
23,073
140,246
0.89
1.28
381,169
513,790
618,827
686,382
78,632
769,541
480,265
416,566
452,502
391,666
494,509
933,399
587,653
344,412
-451,725
172,772
71,724
30,872
-49,334
127,417
1,187,054
-720,542
646,154
-2,109,263
8,756
64,762
29,907
45,974
-1,057,530
12,956
-86,657
226,587
45,721
5,171
6,406
8,287
9,023
1,036
10,398
6,223
5,487
5,955
5,153
6,584
12,245
7,677
4,483
-6,228
2,377
987
425
-667
1,779
15,792
-9,787
8,452
-28,026
113
834
385
592
-13,791
169
-1,112
2,854
585
7,952
142,354
28,916
5,294
7,563
6,061
4,348
1,335
5,019
6,765
8,148
9,037
1,035
10,132
6,324
5,485
5,958
5,157
6,511
12,290
7,737
4,535
-5,948
2,275
944
406
-650
1,678
15,630
-9,487
8,508
-27,772
115
853
394
605
-13,924
171
-1,141
2,983
602
202,570
7,907
142,012
28,785
5,292
7,637
6,825
198,458
2,962
2,962
1,150
1,150
0.03
0.04
0.05
0.06
0.01
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.08
0.05
0.03
-0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
-0.06
0.05
-0.18
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.09
0.00
-0.01
0.02
0.00
1.29
0.05
0.91
0.18
0.03
0.05
0.04
1.26
0.02
0.02
0.01
0.01
979
1,213
1,569
1,709
196
1,969
1,178
1,039
1,128
976
1,247
2,319
1,454
849
-1,179
450
187
80
-126
337
2,991
-1,853
1,601
-5,307
21
158
73
112
-2,612
32
-211
540
111
1,506
26,959
5,476
1,003
1,432
1,148
824
0.89
投資
比率
（%）
0.03
0.15
0.89
802
1,082
1,303
1,445
166
1,620
1,011
877
953
825
1,041
1,965
1,237
725
-951
364
151
65
-104
268
2,499
-1,517
1,360
-4,441
18
136
63
97
-2,226
27
-182
477
96
32,390
1,264
22,707
4,603
846
1,221
1,091
31,732
474
474
184
184
0.03
0.04
0.05
0.06
0.01
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.08
0.05
0.03
-0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
-0.06
0.05
-0.17
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.09
0.00
-0.01
0.02
0.00
1.27
0.05
0.89
0.18
0.03
0.05
0.04
1.24
0.02
0.02
0.01
0.01
2,291,812 89.25
22,884
時価
807
3,788
22,884
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
0.03
0.04
0.05
0.06
0.01
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.08
0.05
0.03
-0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
-0.06
0.05
-0.18
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.09
0.00
-0.01
0.02
0.00
15,385,014
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
3,349
4,149
5,367
5,844
671
6,734
4,030
3,553
3,856
3,337
4,264
7,930
4,972
2,904
-4,033
1,539
639
275
-432
1,152
10,227
-6,338
5,474
-18,150
73
540
249
383
-8,931
109
-720
1,848
379
国際機関債、国債および地方債合計
0.02
0.02
0.01
0.01
0.05
0.90
0.18
0.03
0.05
0.04
1.25
5,150
92,191
18,726
3,428
4,898
3,925
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
224,928
224,928
87,349
87,349
600,539
10,785,721
2,186,236
401,903
580,022
518,316
15,072,737
2,816
864
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
253
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.03
36
0.15
196
0.89
1,072,750,185 89.14
14,074,796 89.14
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
投資信託合計
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
345
41,639
0.00
46
5,530
0.00
83
10,015
0.00
736
87,149
0.01
1,044
117,092
0.01
652
78,482
0.01
114
13,102
0.00
1,290
152,790
0.01
334
40,349
0.00
786
94,911
0.01
3,895
472,673
0.04
137
16,577
0.00
66
7,894
0.00
310
37,141
0.00
564
67,599
0.01
621
74,464
0.01
480
57,568
0.00
102
12,198
0.00
991
120,420
0.01
89
10,677
0.00
408
49,188
0.00
72
8,688
0.00
35
4,215
0.00
34
4,041
0.00
845
96,687
0.01
359
43,288
0.00
928
111,925
0.01
44
5,337
0.00
452
52,603
0.00
272
31,141
0.00
8,255
942,142
0.08
382
45,256
0.00
7,679
894,912
0.07
3,489
419,092
0.03
4,315
502,155
0.04
2,560
293,033
0.02
1,344
153,713
0.01
11,623
1,354,991
0.15
37
4,517
0.00
729
86,437
0.01
153
18,472
0.00
252
29,927
0.00
67
7,904
0.00
1,087
126,391
0.01
853
101,104
0.01
639
75,690
0.01
54
6,507
0.00
619
74,490
0.01
592
70,185
0.01
475
56,329
0.00
112
13,265
0.00
1,276
145,897
0.01
336
38,407
0.00
1,074
122,829
0.01
21
2,471
0.00
641
76,068
0.01
171
20,289
0.00
602
71,395
0.01
267
31,675
0.00
305
36,209
0.00
583
65,375
0.01
842
96,337
0.01
745
88,254
0.01
121
13,805
0.00
32
3,672
0.00
4,582
532,959
0.04
703
77,767
0.01
980
108,352
0.01
4,682
543,668
0.05
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
533
548
0.00
71
73
0.00
128
132
0.00
1,136
1,147
0.01
1,612
1,542
0.01
1,007
1,033
0.01
177
173
0.00
1,991
2,012
0.01
516
531
0.00
1,214
1,250
0.01
6,015
6,224
0.04
212
218
0.00
102
104
0.00
478
489
0.00
870
890
0.01
959
980
0.01
741
758
0.00
157
161
0.00
1,531
1,586
0.01
137
141
0.00
630
648
0.00
111
114
0.00
54
56
0.00
52
53
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1,304
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570
0.00
1,433
1,474
0.01
68
70
0.00
699
693
0.00
420
410
0.00
12,747
12,405
0.08
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596
0.00
11,857
11,783
0.07
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5,518
0.03
6,663
6,612
0.04
3,953
3,858
0.02
2,075
2,024
0.01
17,947
17,841
0.16
58
59
0.00
1,125
1,138
0.01
237
243
0.00
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394
0.00
103
104
0.00
1,679
1,664
0.01
1,318
1,331
0.01
986
997
0.01
83
86
0.00
955
981
0.01
914
924
0.01
733
742
0.00
173
175
0.00
1,970
1,921
0.01
519
506
0.00
1,658
1,617
0.01
32
33
0.00
990
1,002
0.01
264
267
0.00
930
940
0.01
413
417
0.00
471
477
0.00
900
861
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1,301
1,268
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1,150
1,162
0.01
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182
0.00
49
48
0.00
7,076
7,017
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1,086
1,024
0.01
1,513
1,427
0.01
7,229
7,158
0.05
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
101
88
0.00
13
12
0.00
24
21
0.00
215
183
0.01
305
247
0.01
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165
0.01
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28
0.00
377
322
0.01
98
85
0.00
230
200
0.01
1,139
995
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40
35
0.00
19
17
0.00
91
78
0.00
165
142
0.01
182
157
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0.00
30
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0.00
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0.00
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21
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0.00
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0.00
10
9
0.00
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204
0.01
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0.00
271
236
0.01
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11
0.00
132
111
0.00
80
66
0.00
2,414
1,983
0.08
112
95
0.00
2,245
1,884
0.07
1,020
882
0.03
1,262
1,057
0.04
749
617
0.02
393
324
0.01
3,399
2,853
0.13
11
10
0.00
213
182
0.01
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39
0.00
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0.00
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17
0.00
318
266
0.01
250
213
0.01
187
159
0.01
16
14
0.00
181
157
0.01
173
148
0.01
139
119
0.00
33
28
0.00
373
307
0.01
98
81
0.00
314
259
0.01
6
5
0.00
188
160
0.01
50
43
0.00
176
150
0.01
78
67
0.00
89
76
0.00
170
138
0.01
246
203
0.01
218
186
0.01
35
29
0.00
9
8
0.00
1,340
1,122
0.04
206
164
0.01
286
228
0.01
1,369
1,145
0.04
－96－
141
1,102
86
151
619
1,404
799
4,465
6,338
1,008
1,901
108
22
36
250
720
3,385
1,368
1,549
1,260
490
533
727
130
688
389
1,044
173
50
439
1,188
115
346
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
18,322
136,341
10,136
18,403
70,711
160,532
97,508
509,314
781,982
120,762
217,180
14,921
2,407
4,446
31,561
77,871
397,801
181,750
168,736
155,576
78,474
63,443
86,057
16,020
87,779
50,230
122,474
15,559
5,262
51,365
158,417
13,559
41,220
301,638
301,638
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
0.10
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
218
1,702
133
234
956
2,169
1,234
6,895
9,787
1,557
2,936
167
33
56
386
1,112
5,227
2,113
2,391
1,946
756
823
1,123
200
1,063
601
1,613
267
78
678
1,835
178
534
4,449
241
1,795
133
242
931
2,114
1,284
6,706
10,296
1,590
2,860
196
32
59
416
1,025
5,238
2,393
2,222
2,048
1,033
835
1,133
211
1,156
661
1,613
205
69
676
2,086
179
543
3,972
3,972
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
0.09
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
1.63
41
322
25
44
181
411
234
1,306
1,853
295
556
32
6
11
73
211
990
400
453
369
143
156
213
38
201
114
305
51
15
128
348
34
101
842
257,261
19,538,390
1.62
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
3,003 0.02
574
-4,405 -0.03
-842
7,542 0.05
1,474
1,429 0.01
278
182 0.00
35
1,902 0.01
364
2,498 0.02
477
1,189 0.01
231
168 0.00
33
786 0.00
153
171 0.00
33
1,050 0.01
201
1,659 0.01
322
410 0.00
78
6,125 0.04
1,144
6,153 0.04
1,074
5,631 0.04
979
2,679 0.02
514
6,321 0.04
1,232
6,321 0.04
1,137
7,537 0.05
1,432
6,380 0.04
1,133
257,261 1.63
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
228,041 0.02
3,030
-334,591 -0.03
-4,449
572,786 0.05
7,785
108,551 0.01
1,467
13,839 0.00
187
144,452 0.01
1,919
189,714 0.02
2,521
90,313 0.01
1,219
12,772 0.00
172
59,717 0.00
806
12,978 0.00
175
79,720 0.01
1,059
126,000 0.01
1,701
31,134 0.00
414
465,219 0.04
6,039
467,316 0.04
5,672
427,700 0.04
5,171
203,441 0.02
2,714
480,044 0.04
6,506
480,068 0.04
6,006
572,396 0.05
7,563
484,538 0.04
5,983
19,538,390 1.62
39
287
21
39
149
338
205
1,072
1,646
254
457
31
5
9
66
164
837
383
355
328
165
134
181
34
185
106
258
33
11
108
334
29
87
635
635
41,140
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
0.11
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
1.60
投資
比率
時価 （%）
480 0.02
-704 -0.03
1,206 0.05
229 0.01
29 0.00
304 0.01
399 0.02
190 0.01
27 0.00
126 0.00
27 0.00
168 0.01
265 0.01
66 0.00
979 0.04
984 0.04
900 0.04
428 0.02
1,011 0.04
1,011 0.04
1,205 0.05
1,020 0.04
41,140 1.60
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
2,881
株数／
額面価額
1,962
-2,881
5,042
950
121
1,243
1,633
789
112
522
113
686
1,102
268
3,911
3,673
3,349
1,757
4,213
3,889
4,898
3,875
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
ストラクチャード・ノート合計
972
1,440
958
3,133
144
281
8,019
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
債券合計
2,881
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
8,787
648
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
国際機関債、国債および地方債合計
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
13,876,152
0.07
0.07
0.10
1,146,729
807,888
807,888
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.07
123,722
164,187
126,944
366,653
16,962
34,012
832,480
0.03
0.03
0.06
314,249
314,249
0.06
0.06
683,211
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
630,854
630,854
52,357
52,357
165,277
165,277
165,277
40,617,878
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
3.38
0.48
5,694,474
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
投資
比率
（%）
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.45
株数／
額面価額
36
540
166
166
303
216
1,440
115
79
447
58
3,644
22
360
641
72
684
1,167
1,995
時価
4,101
60,607
18,302
20,933
30,953
27,367
157,871
14,190
12,354
55,522
6,994
418,325
2,597
48,851
75,665
8,240
79,477
146,756
237,612
5,392,836
銘柄
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・ シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
株式重視型(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
12,240
1,501
2,224
1,479
4,838
222
434
4,449
13,568
1,001
21,426,468
株数／
額面価額
56
834
256
256
467
334
2,224
178
122
690
89
5,627
33
556
990
111
1,057
1,802
3,081
10,516
10,516
15,099
1,629
2,162
1,671
4,828
223
448
10,961
4,138
4,138
8,995
8,306
8,306
689
689
2,176
2,176
2,176
534,809
74,978
時価
54
798
241
276
408
360
2,079
187
163
731
92
5,508
34
643
996
108
1,046
1,932
3,129
71,006
0.07
0.07
0.10
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.07
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
3.39
0.47
投資
比率
（%）
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.44
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2,506
284
421
280
916
42
82
842
2,569
190
4,057,698
株数／
額面価額
11
158
48
48
88
63
421
34
23
131
17
1,066
6
105
187
21
200
341
583
1,818
1,818
2,415
260
346
267
772
36
72
1,753
662
662
1,438
1,328
1,328
110
110
348
348
348
85,519
11,989
時価
9
128
39
44
65
58
332
30
26
117
15
881
5
103
159
17
167
309
500
11,354
0.07
0.07
0.10
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.07
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
3.33
0.46
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.44
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－97－
5.23
97.99
2.01
100.00
62,968,079
1,179,162,425
24,222,536
1,203,384,961
証券投資信託合計
投資有価証券合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産合計
その他の純資産
5.23
0.24
2,826,283
62,968,079
0.00
0
投資信託合計
0.00
0.00
0.07
831,066
0
0
0.00
0.00
23,178
23,178
時価
5.23
5.23
1,776
1,551
9
株数／
額面価額
2,770
2,368
15
15,789,907
305,903
15,484,004
837,308
837,308
837,308
837,308
37,091
0
0
0
10,821
305
305
時価
100.00
1.94
98.06
5.30
5.30
5.30
5.30
0.23
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
527
485
3
2,567,880
49,947
2,517,933
134,533
134,533
134,533
134,533
6,069
0
0
0
1,868
50
50
時価
100.00
1.95
98.05
5.24
5.24
5.24
5.24
0.23
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
投資
比率
（%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
62,968,079
62,968,079
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
証券投資信託
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
新株引受権合計
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
株式合計
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
銘柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
建築資材
家庭用品
流通・卸売
0.80
0.73
0.72
レジャー・娯楽
電気機器
アパレル
多角的企業
広告
金属成形
雇用サービス
ITコンサルティング・サービス
出版・印刷
その他
合計
0.36
0.32
0.30
0.16
0.16
0.15
0.13
0.11
0.10
0.25
97.99
多角的企業
広告
金属成形
雇用サービス
ITコンサルティング・サービス
出版・印刷
その他
合計
鉄・鉄鋼
0.37
レジャー・娯楽
電気機器
商業サービス
0.41
商業サービス
鉄・鉄鋼
事務機器・オフィス設備
0.51
事務機器・オフィス設備
アパレル
鉱業（貴金属以外）
運輸
0.67
0.53
鉱業（貴金属以外）
運輸
建築資材
家庭用品
自動車部品・機器
0.85
自動車部品・機器
流通・卸売
住宅建設
1.16
電子機器
不動産投資信託
1.23
機械部品
ヘルスケア・サービス
0.89
1.24
エンジニアリング・建設
化粧品・パーソナルケア
0.90
電子機器
1.25
1.25
タバコ
住宅建設
機械部品
ヘルスケア・サービス
1.26
ヘルスケア機器
不動産投資信託
エンジニアリング・建設
化粧品・パーソナルケア
1.27
政府
機械
タバコ
1.29
石油・ガスサービス
0.92
ヘルスケア機器
1.44
自動車
機械
政府
1.58
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
0.93
石油・ガスサービス
1.62
化学
航空宇宙・防衛
コンピューター・周辺機器
自動車
1.84
不動産
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.05
電気事業
インターネットソフトウェア・サービス
化学
2.35
ソフトウェア
0.97
電気事業
2.36
0.99
ソフトウェア
2.78
バイオテクノロジー
食品サービス
0.99
バイオテクノロジー
食品サービス
2.84
放送・ラジオ・テレビ
航空宇宙・防衛
コンピューター・周辺機器
放送・ラジオ・テレビ
2.89
半導体
不動産
半導体
3.25
インターネットソフトウェア・サービス
通信サービス
3.57
通信サービス
政府保証債
医薬品
通信機器
5.18
医薬品
通信機器
飲料
オープン・エンド型投資信託
5.23
オープン・エンド型投資信託
1.16
石油・ガス生産
5.43
石油・ガス生産
1.10
保険
5.48
保険
政府保証債
小売
5.84
小売
飲料
銀行
金融サービス
5.85
銀行
金融サービス
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
9.98
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
98.06
0.25
0.10
0.11
0.13
0.15
0.16
0.16
0.30
0.32
0.37
0.37
0.41
0.51
0.53
0.67
0.72
0.73
0.80
0.85
0.89
0.90
0.92
0.93
0.96
0.99
0.99
1.10
1.16
1.16
1.23
1.24
1.25
1.25
1.26
1.27
1.29
1.44
1.58
1.63
1.84
2.05
2.35
2.36
2.78
2.84
2.88
3.25
3.57
5.18
5.30
5.43
5.48
5.84
5.85
投資
比率
（%）
9.98
－98－
オープン・エンド型投資信託
自動車部品・機器
0.10
98.05
合計
0.11
0.25
その他
0.13
ITコンサルティング・サービス
出版・印刷
0.15
広告
金属成形
0.17
0.16
多角的企業
雇用サービス
0.37
0.31
アパレル
0.38
レジャー・娯楽
0.32
0.41
商業サービス
電気機器
0.51
事務機器・オフィス設備
鉄・鉄鋼
0.67
0.53
鉱業（貴金属以外）
0.72
運輸
0.73
家庭用品
流通・卸売
0.81
0.89
0.85
不動産投資信託
建築資材
0.92
0.91
住宅建設
0.96
0.93
コンピューター・周辺機器
0.99
政府保証債
1.00
1.16
1.08
飲料
不動産
1.18
電子機器
航空宇宙・防衛
機械
1.22
ヘルスケア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
1.25
1.26
1.24
化粧品・パーソナルケア
機械部品
エンジニアリング・建設
タバコ
1.27
1.26
政府
34,051
35,297
29,566
33,055
31,975
29,857
26,286
32,847
70,594
103,815
32,266
127,775
24,916
62,123
株数／
額面価額
30,445,193
4,111,834
4,173,227
3,378,944
4,235,357
3,781,916
3,518,189
3,284,896
3,960,830
30,445,193
53,187,708
8,297,030
11,969,097
3,909,722
15,392,244
3,596,756
10,022,859
53,187,708
時価
5.34
0.72
0.73
0.59
0.75
0.66
0.62
0.58
0.69
5.34
9.33
1.46
2.10
0.69
2.69
0.63
1.76
9.33
投資
比率
（%）
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Asset Backed Sec. Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Apr/2033
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust 3.839% 19/May/2033
Fannie Mae 6.000% 25/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 254187 5.000% 1/Jan/2009
Fannie Mae Pool No 252338 5.500% 1/Mar/2029
Fannie Mae Pool No 648555 FRN 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 675484 FRN 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 739758 FRN 1/Aug/2033
Fannie Mae Pool No 784355 FRN 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 796985 FRN 1/Aug/2034
Fannie Mae Whole Loan 2.420% 25/Jun/2043
Fannie Mae Whole Loan 3.350% 25/Jun/2043
Fannie Mae Whole Loan 4.243% 25/Oct/2042
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012
Federal Home Loan Bank System 3.800% 16/Jan/2007
United States Tsy N/B 3.125% 15/Apr/2009
United States Tsy N/B 3.250% 15/Jan/2009
United States Tsy N/B 3.375% 28/Feb/2007
United States Tsy N/B 3.375% 15/Sep/2009
United States Tsy N/B 3.500% 15/Nov/2009
United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
United States Tsy N/B 3.875% 31/Jul/2007
United States Tsy N/B 4.000% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
United States Tsy N/B 4.125% 15/May/2015
United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2013
United States Tsy N/B 4.250% 15/Nov/2013
United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2014
United States Tsy N/B 4.750% 15/May/2014
682
47,866
7,427
11,214
4,861
5,238
10,667
7,067
59,773
40,641
36,424
14,386
59,756
55,920
30,771
83,052
31,684
28,694
51,907
172,374
269,918
249,155
249,155
33,221
446,486
17,441
57,057
4,402
105,891
26,950
0.01
0.97
0.15
0.23
0.10
0.11
0.22
0.15
1.21
0.82
0.75
0.29
1.20
1.14
37.46
213,505,657
80,027
5,547,668
856,018
1,331,735
567,899
610,772
1,265,030
857,258
6,915,257
4,672,318
4,300,464
1,680,816
6,860,189
6,515,522
0.69
1.69
0.63
0.57
1.06
3.43
5.39
4.99
5.09
0.67
8.91
0.35
1.17
0.09
2.16
0.57
37.46
3,929,794
9,645,502
3,577,004
3,259,834
6,015,594
19,548,631
30,709,922
28,442,401
28,995,931
3,843,601
50,837,879
2,004,787
6,643,205
511,960
12,298,015
3,241,597
213,505,657
83,632,901
14.67
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
債券合計
1.60
1.28
1.83
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
ヘルスケア機器
2.06
電気事業
化学
1.59
2.35
ソフトウェア
1.44
2.36
食品サービス
石油・ガスサービス
2.77
バイオテクノロジー
自動車
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建債券
ABN Amro Bank / Chicago 7.125% 18/Jun/2007
Bear Stearns Companies (The) 5.700% 15/Jan/2007
Diageo Cap. 3.500% 19/Nov/2007
Pemex Fin. Limited 9.030% 15/Feb/2011
RBS Cap. Trust I FRN 29/Sep/2049
Reed Elsevier Cap. 6.125% 1/Aug/2006
Time Warner 6.875% 1/May/2012
United Utilities 6.450% 1/Apr/2008
2.93
2.83
放送・ラジオ・テレビ
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 5.000% 15/Aug/2008
Freddie Mac 2.875% 15/Dec/2006
United States Tsy N/B 5.000% 15/Aug/2011
United States Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2007
United States Tsy N/B 7.250% 15/May/2016
United States Tsy N/B 8.750% 15/May/2017
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
半導体
3.25
石油・ガス生産
3.57
5.44
5.24
保険
5.18
5.48
小売
医薬品
5.83
金融サービス
通信サービス
5.84
銀行
通信機器
投資
比率
（%）
9.98
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
15,746
1,104,809
171,422
258,825
112,191
120,890
246,204
163,124
1,379,633
938,049
840,718
332,051
1,379,244
1,290,712
710,229
1,916,948
731,316
662,306
1,198,093
3,978,626
6,230,082
5,750,845
5,750,845
766,779
10,305,514
402,559
1,316,943
101,598
2,444,109
622,050
785,949
814,703
682,434
762,945
738,025
689,143
606,714
758,153
1,629,406
2,396,185
744,734
2,949,225
575,084
1,433,877
株数／
額面価額
15,750
1,091,861
168,477
262,105
111,771
120,209
248,976
168,721
1,361,022
919,579
846,393
330,809
1,350,184
1,282,348
42,020,974
773,440
1,898,373
704,006
641,582
1,183,955
3,847,451
6,044,153
5,597,873
5,706,815
756,476
10,005,621
394,571
1,307,478
100,761
2,420,426
637,993
42,020,974
16,460,153
5,992,051
809,268
821,351
665,025
833,579
744,335
692,430
646,515
779,548
5,992,051
10,468,102
1,632,974
2,355,690
769,489
3,029,414
707,893
1,972,642
10,468,102
時価
0.01
0.98
0.15
0.24
0.10
0.11
0.22
0.15
1.22
0.83
0.76
0.30
1.21
1.15
37.79
0.70
1.71
0.63
0.58
1.06
3.46
5.44
5.03
5.13
0.68
9.00
0.35
1.18
0.09
2.18
0.57
37.79
14.80
5.39
0.73
0.74
0.60
0.75
0.67
0.62
0.58
0.70
5.39
9.41
1.47
2.12
0.69
2.72
0.64
1.77
9.41
投資
比率
（%）
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
－99－
16.96
96,656,992
3,650,912
2,905,726
4,311,666
3,946,116
3,498,573
2,546,423
2,909,079
2,410,840
4,473,981
4,064,614
3,052,753
3,511,614
4,031,231
2,734,629
4,640,794
4,851,373
5,488,319
3,929,228
4,310,996
2,918,147
2,599,019
2,005,315
2,012,228
2,795,484
1,796,096
4,477,521
2,504,768
2,745,746
3,343,485
3,895,626
3,933,256
3,912,004
5,382,771
2,752,666
2,804,209
2,236,797
2,851,720
2,615,695
2,940,592
2,907,160
3,692,637
3,167,225
3,197,580
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Alabama Power Company FRN 25/Aug/2009
Astoria Fin. Corp. 5.750% 15/Oct/2012
Bank of New York Company (The) 3.400% 15/Mar/2013
BankBoston NA 6.375% 25/Mar/2008
Brown-Forman Corp. 3.000% 15/Mar/2008
Campbell Soup Company 5.875% 1/Oct/2008
Capital One Fin. Corp. 5.500% 1/Jun/2015
Centex Corp. 4.750% 15/Jan/2008
Cintas Corp. No 2 5.125% 1/Jun/2007
Cooper Cameron Corp. 2.650% 15/Apr/2007
Costco Wholesale Corp. 5.500% 15/Mar/2007
Countrywide Home Equity Loan Trust 4.125% 15/Sep/2009
Credit Suisse First Boston USA 4.700% 1/Jun/2009
Entergy Gulf States 5.250% 1/Aug/2015
First Chicago NBD Corp. 7.125% 15/May/2007
General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
Gillette Company (The) 3.500% 15/Oct/2007
GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
HSBC Fin. Corp. 4.125% 11/Mar/2008
Independence Community Bank Corp. 3.500% 20/Jun/2013
Infinity Property & Casualty Corp. 5.500% 18/Feb/2014
John Deere Cap. Corp. 3.750% 13/Jan/2009
John Deere Cap. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Johnson Controls 5.000% 15/Nov/2006
Johnson Controls 6.300% 1/Feb/2008
Lehman Brothers Hldgs 3.500% 7/Aug/2008
Lennar Corp. 5.500% 1/Sep/2014
MBNA Corp. 7.500% 15/Mar/2012
McDonald's Corp. 5.950% 15/Jan/2008
Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010
New Cingular Wireless Serv. 7.875% 1/Mar/2011
New England Telephone & Telegraph 5.875% 15/Apr/2009
Protective Life Secured Trust 4.000% 1/Apr/2011
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
RPM Intl 4.450% 15/Oct/2009
Safeway 6.500% 1/Mar/2011
Simon Property Grp 4.600% 15/Jun/2010
Sovereign Bank 4.375% 1/Aug/2013
Tele-Communications-TCI Grp 9.800% 1/Feb/2012
Textron 4.500% 1/Aug/2010
UnitedHealth Grp 4.125% 15/Aug/2009
Unitrin 4.875% 1/Nov/2010
Webster Bank 5.875% 15/Jan/2013
31,061
24,210
37,996
32,598
31,061
21,220
24,916
20,763
38,038
35,837
25,871
31,061
34,633
24,791
38,494
42,564
47,796
33,636
37,373
25,829
22,715
17,648
17,648
23,877
14,949
39,450
22,092
20,763
27,905
33,927
29,857
33,221
47,796
24,916
24,916
18,396
24,916
22,715
20,763
25,289
32,266
27,490
26,577
0.64
0.51
0.76
0.69
0.61
0.45
0.51
0.42
0.79
0.71
0.54
0.62
0.71
0.48
0.81
0.85
0.96
0.69
0.76
0.51
0.46
0.35
0.35
0.49
0.32
0.79
0.44
0.48
0.59
0.68
0.69
0.69
0.94
0.48
0.49
0.39
0.50
0.46
0.52
0.51
0.65
0.56
0.56
投資
比率
（%）
0.79
0.19
0.05
0.02
0.06
2.13
0.10
0.56
1.16
0.67
0.07
0.68
0.77
0.18
0.34
0.41
0.33
0.71
0.39
16.96
株数／
額面価額
38,726
9,030
2,453
940
3,109
103,815
4,551
373,625
57,805
32,929
3,257
34,094
37,958
9,090
16,846
19,852
15,781
34,989
18,913
時価
4,525,757
1,065,198
306,842
110,771
366,978
11,855,262
549,605
3,201,261
6,638,464
3,814,064
382,960
3,889,625
4,387,562
1,050,387
1,963,766
2,352,500
1,873,699
4,061,915
2,199,403
96,656,992
銘柄
Fannie Mae Whole Loan 4.490% 25/Nov/2043
FHLMC Structured Pass Through Sec. FRN 25/May/2043
Freddie Mac (Gold) Pool No C57752 8.000% 1/Sep/2031
Freddie Mac (Gold) Pool No M90667 6.000% 1/Jul/2006
Freddie Mac (Gold) Pool No M90687 5.500% 1/Jan/2007
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 15/Jan/2018
Ginnie Mae I Pool No 781335 7.000% 15/Feb/2012
Government Ntl Mortg. Association 0.212% 16/Jun/2044
GSR Mortg. Loan Trust 4.582% 25/Sep/2034
Merrill Lynch Mortg. Invest. 5.134% 25/Mar/2033
Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.640% 25/Apr/2034
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 2004-2 4A1 4.260% 25/Mar/2034
Structured Asset Sec. Corp. 4.500% 25/Mar/2033
Structured Asset Sec. Corp. 5.684% 25/Jun/2032
Structured Asset Sec. Corp. 6.500% 25/Mar/2032
Washington Mutual MSC Mortg. Pass-Through CTFS 6.500% 25/May/2032
Wells Fargo Mortg. Backed Sec. Trust 3.374% 25/Jul/2034
Wells Fargo Mortg. Backed Sec. Trust 4.500% 25/Jun/2033
716,939
558,790
877,004
752,402
716,939
489,780
575,084
479,237
877,962
827,163
597,129
716,939
799,367
572,209
888,506
982,436
1,103,204
776,364
862,627
596,171
524,285
407,352
407,352
551,123
345,051
910,550
509,908
479,237
644,095
783,073
689,143
766,779
1,103,204
575,084
575,084
424,604
575,084
524,285
479,237
583,711
744,734
634,510
613,423
株数／
額面価額
893,844
208,429
56,622
21,698
71,765
2,396,185
105,053
8,623,790
1,334,230
760,057
75,172
786,929
876,129
209,801
388,836
458,217
364,258
807,584
436,541
718,552
571,888
848,598
776,652
688,569
501,173
572,548
474,488
880,544
799,974
600,826
691,136
793,404
538,214
913,375
954,820
1,080,180
773,328
848,466
574,333
511,524
394,675
396,035
550,191
353,498
881,240
492,974
540,402
658,046
766,715
774,121
769,938
1,059,407
541,764
551,909
440,234
561,259
514,806
578,751
572,171
726,764
623,355
629,330
19,023,485
時価
890,734
209,646
60,391
21,801
72,227
2,333,286
108,170
630,054
1,306,545
750,663
75,372
765,534
863,535
206,731
386,497
463,006
368,771
799,443
432,874
19,023,485
0.65
0.51
0.76
0.70
0.62
0.45
0.51
0.43
0.79
0.72
0.54
0.62
0.71
0.48
0.82
0.86
0.97
0.70
0.76
0.52
0.46
0.35
0.36
0.49
0.32
0.79
0.44
0.49
0.59
0.69
0.70
0.69
0.95
0.49
0.50
0.40
0.50
0.46
0.52
0.51
0.65
0.56
0.57
17.11
投資
比率
（%）
0.80
0.19
0.05
0.02
0.06
2.10
0.10
0.57
1.17
0.68
0.07
0.69
0.78
0.19
0.35
0.42
0.33
0.72
0.39
17.11
0.81
0.81
97.87
2.13
100.00
4,602,178
4,602,178
557,800,510
12,126,638
569,927,148
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
0.56
0.25
0.81
3,197,433
1,404,745
4,602,178
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Hertz Vehicle Fin. 2.380% 25/May/2008
Metris Master Trust FRN 20/Nov/2009
28,071
11,959
469,565,431
82.39
27.97
159,402,782
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
投資
比率
（%）
0.53
1.00
0.49
0.54
27.97
株数／
額面価額
24,334
51,201
20,763
26,286
時価
3,034,430
5,757,786
2,791,255
3,062,697
159,402,782
銘柄
WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012
Wells Fargo & Company 3.120% 15/Aug/2008
Yum! Brands 8.875% 15/Apr/2011
Zions Bancorporation 2.700% 1/May/2006
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
647,929
276,041
株数／
額面価額
561,666
1,181,799
479,237
606,714
111,203,024
1,419,884
109,783,140
905,775
905,775
629,301
276,474
905,775
92,417,212
31,372,753
時価
597,219
1,133,215
549,359
602,783
31,372,753
100.00
1.28
98.72
0.81
0.81
0.56
0.25
0.81
83.11
28.21
投資
比率
（%）
0.54
1.04
0.49
0.54
28.21
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
－100－
繊維
石油・ガスサービス
水道事業
石油・ガス生産
国際銀行
出版・印刷
機械部品
不動産
化学
合計
0.79
0.71
0.69
0.69
0.69
0.62
0.51
0.50
0.49
97.87
繊維
石油・ガスサービス
石油・ガス生産
国際銀行
出版・印刷
機械部品
不動産
化学
合計
自動車部品・機器
水道事業
食品サービス
0.84
0.81
電気事業
電気事業
自動車部品・機器
ヘルスケア・サービス
1.18
1.12
ヘルスケア・サービス
食品サービス
飲料
1.21
飲料
放送・ラジオ・テレビ
住宅建設
1.35
住宅建設
化粧品・パーソナルケア
通信サービス
1.38
通信サービス
1.09
小売
1.61
小売
0.96
保険
1.96
保険
放送・ラジオ・テレビ
政府保証債
化粧品・パーソナルケア
金融サービス
6.87
5.25
銀行
銀行
政府保証債
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
7.93
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
金融サービス
政府
17.77
政府
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド
(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
40.85
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド
(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
98.72
0.50
0.50
0.51
0.62
0.70
0.70
0.70
0.72
0.79
0.81
0.85
0.97
1.10
1.13
1.19
1.22
1.36
1.39
1.63
1.97
5.29
6.93
8.02
17.92
投資
比率
（%）
41.20
2.24
100.00
22,879,081
1,020,204,748
その他の純資産
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産合計
97.76
997,325,667
投資有価証券合計
97.76
97.76
97.76
投資
比率
（%）
97.76
997,325,667
997,325,667
997,325,667
時価
997,325,667
24,536
株数／
額面価額
証券投資信託合計
投資信託合計
ユーロ建投資信託
Citi FCP – CitiBond European Currencies Fund – M
証券投資信託
銘柄
シティファンド・シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
（円表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券シリーズ
142,760
株数／
額面価額
42,193,516
416,182
41,777,334
41,777,334
41,777,334
41,777,334
41,777,334
時価
シティファンド・シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
100.00
0.99
99.01
99.01
99.01
99.01
99.01
投資
比率
（%）
－101－
オープン・エンド型投資信託
合計
97.76
オープン・エンド型投資信託
合計
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド
(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
97.76
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド
(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券シリーズ
99.01
投資
比率
（%）
99.01
474,144,644
(6,140,109)
468,004,535
3,467,377
－
223,625,437
1,926,738
5,218
1,931,956
－
－
101,436
13,475,316
－
－
707,515
14,623,272
－
－
653,354
注記2 127,825,803
－
－
5,711,138
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
未収利息
－
－
－
－
－
創業費
－
－
－
246,341
120
－
－
1,172
834
－
－
8,175
654
－
－
4,179
5,713
－
－
36,527
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
投資有価証券購入未払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
－
1,420,761
707,039,808
－
12,371
2,031,388
－
86,286
14,168,852
－
75,642
15,204,851
－
661,202
132,909,536
－
1,174,420
5,642
39,351
25,471
222,651
未払費用
その他の未払金
－
－
5,437
－
37,926
－
45,338
－
396,311
未払配当金
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
負債
708,460,569
－
7,058
49,228
－
－
その他の未収金および前払金
2,043,759
－
－
－
－
－
投資有価証券売却未収金
14,255,138
－
－
－
－
－
ファンド証券発行未収金
15,280,492
－
612
4,267
－
－
先物マージンおよびオプション保証金
133,570,738
－
－
－
－
－
資産合計
13,363,220
2,697
18,812
3,866
33,797
未収配当金
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
36,393
円
13,438,923
千円
28,588
ユーロ
シティファンド
・マネー・プラス（円）
14,594,684
千円
シティファンド
・マネー（ユーロ）
249,892
米ドル
シティファンド
・マネー（米ドル）
2004年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・インベストメント・シリーズ
127,575,911
資産
(1) 貸借対照表
２．2004年12月31日終了事業年度の年次財務書類
－102－
12,472
－
9,074
5,883
－
－
－
－
1,836
－
355,005
86,989
－
63,289
41,033
－
－
－
－
12,807
－
2,476,147
－
－
36,677
23,779
－
－
－
－
1,054
－
1,378,178
－
－
320,603
207,861
－
－
－
－
9,217
－
12,047,012
－
－
17,948,542
11,588,938
－
－
－
－
－
－
671,220,713
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
未収利息
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
その他の未収金および前払金
創業費
－
－
328
284
－
－
2,287
73
92,618
－
－
641
809,597
－
－
3,382,629
－
－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
投資有価証券購入未払金
1,625
－
14,620
340,385
11,333
－
101,975
2,374,172
5,807
－
144,534
1,233,644
50,763
－
1,263,409
10,783,603
2,946,227
2,736,467
28,331,844
642,888,869
未払費用
その他の未払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
－
12,627
－
88,071
－
46,035
－
402,408
－
19,259,131
未払配当金
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
銀行借入／借越
7,390
負債
41
325,741
2,272,029
1,316,667
11,509,331
641,683,233
投資有価証券時価
資産合計
33,690
234,983
136,175
注記2
292,051
2,037,046
1,180,492
1,190,345
千円
10,318,986
ユーロ
66,365,650
千円
575,317,583
米ドル
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
－
－
66,795
7,274
－
4,826
－
－
－
－
402,857
2,259,621
－
－
465,890
50,738
－
33,662
－
－
－
－
2,809,911
873,591
－
－
180,117
19,616
－
13,014
16
－
5,784
－
1,092,138
7,636,281
－
－
1,574,451
171,466
－
113,759
140
－
50,560
－
9,546,657
391,586,761
－
－
80,816,521
8,792,732
－
5,833,559
－
－
3,737,012
－
490,766,585
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
14
1,742
98
12,149
28
4,697
246
41,058
12,376
2,105,437
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
203
－
4,537
1,809
9,149
17,797
385,060
1,419
－
31,645
12,615
63,815
124,136
2,685,775
129
－
43,135
4,470
－
53,385
1,038,753
1,128
－
377,050
39,071
－
466,648
9,080,009
－
－
20,609,078
2,165,094
－
25,307,112
465,459,473
投資有価証券購入未払金
未払配当金
未払費用
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
343
2,395
926
8,095
415,127
ファンド証券買戻未払金
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
59,387
323,962
414,225
160,143
注記2
264,574
1,845,396
713,447
1,399,853
千円
6,236,428
ユーロ
71,784,160
千円
319,802,601
米ドル
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
未実現評価（損）益
円
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
2004年12月31日現在
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
純資産計算書
2004年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－103－
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
12,810
－
17,569
13,650
129
－
－
28,364
137
－
1,263,733
89,349
－
122,542
95,208
901
－
－
197,837
957
－
8,814,488
－
－
55,630
43,648
445
－
1,144
91,039
439
－
4,006,596
－
－
486,275
381,540
3,893
－
10,000
795,792
3,834
－
35,022,688
－
－
16,519,974
12,762,960
122,836
－
1,100,154
26,607,522
128,266
－
1,172,464,332
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
未払配当金
131
24,977
1,238,756
913
174,217
8,640,271
2,449
189,954
3,816,641
21,405
1,660,441
33,362,247
235,063
51,983,006
1,120,481,326
－
1,435
－
10,006
－
5,507
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
未払配当金
163,230
75,295
658,175
22,011,802
投資有価証券購入未払金
－
投資有価証券購入未払金
23,402
－
－
－
1,022,800
ファンド証券買戻未払金
48,139
ファンド証券買戻未払金
－
－
－
－
－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
－
－
106,607
931,883
27,483,124
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
1,192,063
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
－
68
96
銀行借入／借越
839
銀行借入／借越
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
38,154
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
10
流動資産
1,191,074
8,307,694
3,814,251
33,341,354
注記2
1,115,222,620
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
96,533
投資有価証券取得原価
1,094,541
673,316
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
7,634,378
資産
310,624
千円
3,503,627
ユーロ
2,715,247
千円
30,626,107
米ドル
90,191,675
円
1,025,030,945
資産
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
注記2
3,155,988,331
140,495,993
7,795
9,360,719
－
50,818,950
20,678,636
－
59,629,893
－
3,296,484,324
－
15,078,301
59,929,214
5,237,090
－
837,467
27,707,466
64,726,505
－
－
3,122,968,281
247,566,155
2,875,402,126
円
27,965,237
1,270,696
134,165
98,511
－
446,362
－
－
591,413
245
29,235,933
－
2,433
525,706
123,954
－
7,945
242,286
576,542
－
－
27,757,067
2,218,051
25,539,016
米ドル
3,199,223
145,368
15,348
11,270
－
51,064
－
－
67,658
28
3,344,591
－
278
60,141
14,180
－
909
27,718
65,956
－
－
3,175,408
253,745
2,921,663
千円
3,015,645
57,258
477
9,453
－
47,240
－
－
－
88
3,072,903
－
257
55,584
－
－
816
25,609
60,615
－
24,020
2,906,002
230,562
2,675,440
ユーロ
432,353
8,209
68
1,355
－
6,773
－
－
－
13
440,562
－
37
7,969
－
－
117
3,672
8,690
－
3,444
416,634
33,056
383,578
千円
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
・安定成長型（米ドル）
・安定成長型（円）
2004年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
純資産計算書
2004年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－104－
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
6,043
432
－
－
14,100
4,335
－
1,040,596
42,153
3,015
－
－
98,350
30,238
－
7,258,118
70,052
5,373
－
17,171
163,918
703
－
612,345
46,963
－
150,100
1,432,849
6,143
－
45,218,371
3,304,593
－
14,809,804
105,592,281
453,675
－
7,766,573,242 106,912,249 12,230,761
未収利息
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
投資有価証券購入未払金
－
3,852
12,528
－
26,867
87,384
－
1,872
145,819
－
16,367
1,274,645
－
2,914,548
93,895,756
ファンド証券買戻未払金
投資有価証券購入未払金
－
3,954
－
20,334
1,020,263
－
27,576
－
141,827
7,116,291
－
49,872
19,928
388,458
－
435,948
174,197
3,395,613
－
31,851,448
13,789,327
239,658,661
7,526,914,581 103,516,636 11,842,303
その他の未払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払配当金
未払費用
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
未払費用
未払配当金
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
－
170,800
1,493,005
97,207,582
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
銀行借入／借越
－
－
166
銀行借入／借越
1,451
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
未収配当金
－
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
先物マージンおよびオプション保証金
－
未収利息
26,407
184,186
316,493
2,766,548
199,606,665
流動資産
未収配当金
流動資産
－
－
－
－
－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
5,662
39,494
－
－
－
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
983,616
6,860,682
7,397,587,853 101,897,301 11,657,051
注記2
未実現評価（損）益
76,422
投資有価証券時価
投資有価証券取得原価
907,194
533,039
7,953,729
6,327,643
資産
909,907
千円
93,943,572 10,747,145
ユーロ
572,337,567
千円
6,825,250,286
米ドル
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
注記2
2,712,438,394
62,066,127
9,618,627
10,301,712
－
23,600,963
196,460
－
18,348,365
－
2,774,504,521
－
85,633
24,131,413
8,029,987
－
1,649,516
8,561,874
88,782,520
－
－
2,643,263,578
199,745,432
2,443,518,146
円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
53,810,240
1,121,048
－
208,794
－
463,352
31,521
6,155,891
128,248
－
23,886
－
53,007
3,606
－
3,053,577
36,843
－
10,345
－
26,498
－
－
－
－
－
28
47,720
3,090,420
－
1,291
27,250
－
－
1,837
9,803
97,791
－
9,158
2,943,290
222,081
2,721,209
ユーロ
244
6,284,139
－
1,266
54,575
－
－
3,776
19,631
201,374
－
－
6,003,517
456,354
5,547,164
千円
437,791
5,282
－
1,483
－
3,799
－
－
－
－
443,074
－
185
3,907
－
－
263
1,405
14,020
－
1,313
421,979
31,840
390,140
千円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
417,137
54,931,288
－
11,068
477,050
－
－
33,006
171,603
1,760,262
－
－
52,478,299
3,989,107
48,489,192
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・成長型（米ドル）
2004年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
純資産計算書
2004年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－105－
306,882
179
－
12,144
197
240
－
－
1,389
1,349
－
322,379
2,140,490
1,247
－
84,707
1,372
1,672
－
－
9,685
9,406
－
2,248,579
2,202,760
－
－
87,263
1,372
1,713
－
572
9,638
13
－
2,303,331
19,254,897
－
－
762,787
11,989
14,974
－
5,000
84,252
117
－
20,134,016
1,165,124,400
－
－
46,078,037
781,865
908,893
－
－
5,284,558
7,618
－
1,218,185,371
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
流動資産
未収利息
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
－
4,478
317,901
－
31,234
2,217,345
2,276,515
19,899,610
1,203,764,091
10,210
10,139
88,624
5,532,342
未払費用
150
1,464
－
－
－
－
未払配当金
26,816
－
11,971
11,888
103,913
6,491,112
投資有価証券購入未払金
1,308
1,716
9,053
1,401
12,247
445,855
ファンド証券買戻未払金
234,406
1,298
－
－
－
－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
319,560
－
－
3,239
28,314
1,632,411
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
14,421,280
－
－
－
－
銀行借入／借越
－
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
投資有価証券時価
－
22,583
157,515
注記2
284,299
1,982,975
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
162,913
千円
2,039,847
ユーロ
1,424,063
千円
17,830,834
米ドル
85,903,699
円
1,079,220,701
資産
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
874,420
108,324
－
－
79,253
605
－
12,426,149
7,643,534
946,888
－
－
692,768
5,286
－
－
108,620,182
40,591,741
4,962,410
－
－
－
27,704
3,454,200
152,480
573,300,512
流動資産
未収利息
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
投資有価証券売却未収金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
その他の未払金
12,388,263
108,289,010
570,697,617
287,606
2,551,009
未払費用
3,851
－
32,902
－
－
未払配当金
37,886
－
－
－
投資有価証券購入未払金
33,665
－
－
－
ファンド証券買戻未払金
331,172
－
－
－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
－
－
－
－
2,602,895
1,133
9,901
51,886
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
負債
資産合計
創業費
その他の未収金および前払金
－
－
724
－
6,333
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
33,188
99,325,373
520,540,371
投資有価証券時価
3,538,418
(22,087)
11,362,823
(193,066)
注記2
11,384,909
99,518,439
(1,011,813)
千円
521,552,184
米ドル
未実現評価（損）益
円
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
2004年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
純資産計算書
2004年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－106－
46,833
409,380
投資有価証券時価
791,025,033
231
－
3,822,682
1,610
－
26,663,057
－
216,822
274,623,510
その他の未収金および前払金
13,074
3,809,608
91,194
26,571,863
1,237,371
273,386,139
負債合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
88,538,455
－
－
225,043
その他の未払金
773,937,542
9,709
67,720
724,488
未払費用
81,921
未払費用
－
－
－
未払配当金
1,954,809
275,886
2,411,593
未払配当金
－
－
－
投資有価証券購入未払金
17,087,491
203,540
1,779,195
投資有価証券購入未払金
3,365
23,474
－
ファンド証券買戻未払金
716,096
608,959
5,323,071
ファンド証券買戻未払金
－
－
その他の未払金
1,762
50,737
15,405
443,509
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
－
－
－
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
287,184
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
銀行借入／借越
負債
資産合計
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
銀行借入／借越
負債
資産合計
創業費
2,543
3,599
－
－
－
投資有価証券売却未収金
729,460
451,191
その他の未収金および前払金
－
－
－
ファンド証券発行未収金
22,226
412
90,493,264
6,010,213
投資有価証券売却未収金
158
1,105
11,374
先物マージンおよびオプション保証金
6,376,396
51,616
1,266,325
ファンド証券発行未収金
－
－
－
－
687,568
223,928
先物マージンおよびオプション保証金
84
584
6,013
未収利息
－
25,617
144,868
184,514
未収配当金
89,095
621,431
6,391,899
流動資産
656
21,108
4,472,157
未収利息
－
－
－
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
創業費
511,615
32,535,750
流動資産
－
－
－
未収配当金
761
3,722,090
6,656
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
3,733,115
26,038,327
267,997,402
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
745,461,320
投資有価証券時価
216,037
1,506,852
15,509,151
未実現評価（損）益
注記2
4,518,019
85,280,775
39,493,173
未実現評価（損）益
注記2
80,762,756
705,968,147
投資有価証券取得原価
資産
3,517,078
千円
24,531,475
資産
252,488,251
千円
連結（米ドル）
米ドル
投資有価証券取得原価
円
ユーロ
2004年12月31日現在
シティファンド
・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
純資産計算書
2004年12月31日現在
純資産計算書
シティファンド
・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
－107－
－
(68)
(473)
－
－
先物契約
注記12
外国為替先渡取引
22,814,389
5,229,466
－
(7,290,807)
110,345,095
(116,960,738)
(6,615,643)
(1,726,038)
707,039,808
(8,468)
－
－
28,343
442,815
－
197,688
3,088,617
(6,990,659) (1,002,251)
2,031,388
－
(239,286)
14,168,852
－
－
67,241
1,172,017
(7,539,681) (10,079,276) (1,445,066)
(34,306)
(59,062)
6,919
(6,367,664)
(91,246)
15,204,851
－
－
587,771
10,244,905
(65,906,304)
(55,661,399)
(797,608)
132,909,536
外国為替先渡取引
先物契約
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
営業活動による純資産の純増減
投資有価証券
60,483
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
投資有価証券
(25,629,467)
－
－
－
－
外国為替取引および外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
(30,127,301)
8,970
投資有価証券の売却
10,783,603
1,233,644
2,374,172
340,385
(18,944)
(132,131)
(69,787)
(610,026)
(27,763,841)
642,888,869
(210,870)
(1,470,810)
(514,942)
(4,501,242)
(146,100,288)
12,823
(223,693)
(1,560,252)
(594,881)
(5,200,006)
(158,086,545)
89,442
18,253
127,317
57,169
499,729
18,021,176
79,939
－
－
－
－
－
698,764
3,673
25,616
12,998
113,619
11,986,257
(35,340)
(246,492)
(101,043)
(883,243)
32,904,750
－
－
－
－
－
(39,772,885)
6,741
47,018
(79,821)
(697,738)
先物契約
32,826
228,957
186,510
1,630,336
60,595,341
(55,161,645)
外国為替取引および外国為替先渡取引
10,354
48,629
24,018
209,946
12,097,296
72,218
927
6,972
6,465
3,199
27,961
1,535,534
38,525
189
1,315
691
6,043
368,984
336,755
572
3,991
1,267
19,455,615
5,284
36,858
18,861
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記12
注記6
税金
62,566
20,422,106
27,908
194,657
71,493
624,935
注記5
保管受託、取引および通信手数料
その他の費用
注記4
管理報酬
費用合計
費用
11,075
120,847
62,543
546,701
31,552,911
164,867
0
17,326
1
0
2
25
その他の収益
704,921
－
－
－
－
－
9,487,857
110
765
389
3,403
199,036
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
受取預金利息およびその他の利息
(11,171)
6,412,034
26,281
183,310
183,626
1,605,121
－
17,216
－
120,081
－
62,153
543,296
－
千円
551,945
ユーロ
3,849,796
千円
1,761,204
米ドル
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
15,395,142
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
31,353,850
－
798,731,822
円
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2004年12月31日に終了した事業年度
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
収益合計
収益
期首純資産額
(97,647)
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
366,175
1,483,745
229
5,374
1,596
37,481
1,721
40,292
税金
15,040
注記6
保管受託、取引および通信手数料
352,200
1,384,218
2,069
14,429
7,584
66,298
注記5
その他の費用
3,177,896
18,610
129,804
134,029
537
26,834,140
1
54,189
5
377,967
1
255,118
9
2,230,056
1,171,583
－
－
－
－
－
注記4
662,684
2,964
20,673
384
3,353
管理報酬
費用
収益合計
その他の収益
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
受取預金利息およびその他の利息
－
26,170,919
－
51,225
－
357,289
－
254,734
722,672,296
－
3,039,603
21,201,109
21,596,520
188,780,772
円
シティファンド
・マネー・プラス（円）
2,226,694
千円
ユーロ
千円
シティファンド
・マネー（ユーロ）
米ドル
シティファンド
・マネー（米ドル）
2004年12月31日に終了した事業年度
損益および純資産変動計算書
シティファンド・インベストメント・シリーズ
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
(1) 損益計算書
－108－
注記6
税金
税金
その他の費用
220
975
7,874
11,834
1,536
6,798
54,918
82,540
523
2,231
17,625
27,437
4,571
19,502
154,068
239,835
259,815
1,097,852
8,839,524
13,620,254
先物契約
(3,634)
(25,346)
(7,500)
(65,561)
(4,097,802)
先物契約
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
(856,025) (122,728)
(14,119)
385,060
(98,478)
2,685,775
(184,773)
(62,878)
1,038,753
(102,884,860) (1,615,146)
(549,631)
9,080,009
(31,144,051)
465,459,473
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
(318,616) (1,048,714) (150,354)
注記12
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
3,816,641
33,362,247
1,120,481,326
8,640,271 1,238,756
－
－
－
－
－
58,552
(322,367)
(263,815)
408,398
(435,951,121) (11,967,820) (1,369,119) (2,248,499)
(380,921,177) (9,368,454) (1,071,751) (1,840,101)
297,367
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
2,599,366
－
(32,055)
(104,998)
－
89,216
76,116
26,071
21,700
2,990
664
1,099
16,947
47,771
0
－
983
55,029,944
－
(223,585)
(732,360)
－
622,275
530,904
181,842
151,357
20,852
4,634
7,665
118,206
333,199
2
－
6,857
2,584
44,203
ファンド証券発行手取金
27,626
192,689
133,843
1,169,960
24,814,269
(127,699,129) (2,785,106)
ファンド証券買戻支払金
18,026
308,314
54,348
－
44,122
(387,681)
－
(179,207)
616,691
77,003
70,433
8,811
2,037
2,754
56,831
147,436
1
－
2,961
千円
379,076
ファンド証券発行手取金
8,452
136,022
ユーロ
10,101,296 1,448,223
170,928
－
385,686
(3,388,821)
－
(1,566,491)
5,390,652
673,101
615,673
77,019
17,805
24,073
496,776
千円
4,717,464
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
1,494,127
6,362
44,378
99,316
868,143
28,619,791
営業活動による純資産の純増減
－
6,108,131
(127,127,841)
－
(29,678,739)
154,731,523
24,469,082
20,213,453
2,813,293
630,666
1,131,486
15,638,008
1,288,774
6
－
25,885
1,189,000
73,883
41,236,574
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
28,502,156
先物契約
(855)
(5,966)
(2,105)
(18,399)
(982,052)
先物契約
注記6
注記5
注記4
44,682,535
351
－
894,392
41,470,589
2,317,203
1,472,900,347
円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
営業活動による純資産の純増減
外国為替先渡取引
893
6,232
1,370
11,975
812,358
外国為替先渡取引
投資有価証券
7,313
51,006
40,254
351,871
投資有価証券
14,125,323
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
外国為替取引および外国為替先渡取引
(5,391)
(37,603)
(11,179)
(97,717)
(6,219,489)
外国為替取引および外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券の売却
(3,797)
(26,485)
51,038
446,139
11,361,199
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
保管受託、取引および通信手数料
管理報酬
678
4,728
1,223
10,692
費用
収益合計
663,940
19,707
137,458
45,063
393,903
22,459,778
その他の収益
6,001
0
2
1
5
214
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
受取預金利息およびその他の利息
41,856
－
－
－
－
－
13,648
674
4,700
1,570
13,726
770,115
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
119,303
19,033
132,756
43,492
380,172
21,689,449
収益
期首純資産額
6,817,917
－
千円
515,544
－
ユーロ
3,595,900
－
千円
1,187,088
－
米ドル
10,376,643
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
－
円
570,868,593
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2004年12月31日に終了した事業年度
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記12
注記5
保管受託、取引および通信手数料
その他の費用
注記4
管理報酬
費用
収益合計
その他の収益
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
受取預金利息およびその他の利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2004年12月31日に終了した事業年度
－109－
注記6
税金
注記6
税金
235
1,139
9,459
5,577
1,639
7,946
65,976
38,900
1,610
6,862
65,351
35,252
14,073
59,985
571,253
308,145
1,070,644
4,959,469
46,174,243
35,818,591
(9,289)
－
15,288
57,930
(169,795)
(111,864)
－
432,353
(64,789)
－
106,633
404,062
(1,184,311)
(780,249)
－
3,015,645
17,815
－
172,352
305,732
(767,330)
(461,597)
－
3,199,223
155,723
－
1,506,573
2,672,485
(6,707,427)
(4,034,942)
－
27,965,237
(20,517,106)
－
87,993,142
1,293,084,833
(469,463,329)
823,621,504
－
3,155,988,331
外国為替先渡取引
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
(36,072)
(251,598)
(223,300)
－
(1,951,924)
－
(58,791,609)
－
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
－
1,020,263
－
7,116,291
－
11,842,303
－
7,526,914,581 103,516,636
－
78,149
(323,342)
(245,193)
5,233,091
478,720,715
ファンド証券発行手取金
545,087
27,094
188,977
807,148
7,055,489
263,289,827
営業活動による純資産の純増減
(2,255,299)
(1,710,212)
－
－
－
－
－
先物契約
598,666
(15,422)
(107,565)
(1,200,187,183) (31,257,251) (3,575,830)
(721,466,468) (26,024,160) (2,977,164)
(72,903)
(508,498)
外国為替先渡取引
投資有価証券
59,067
－
(826,781)
－
516,322
－
(7,227,110)
－
(1,966,980)
－
(423,206,302)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
40,725
－
284,054
(275,474)
(2,407,990)
(75,518,542)
外国為替取引および外国為替先渡取引
－
68,519
477,914
1,789,752
15,644,685
725,380,487
投資有価証券の売却
24,409
170,253
(106,176)
(928,108)
43,072
60,584
529,582
38,601,164
(1,570,357)
6,175
163,315
266,456
2,329,163
161,616,977
30,662
23,414
17,501
26,382
230,611
15,653,766
213,867
537
2,509
3,749
6,119
53,489
3,750,738
448,761
1,216
8,480
3,922,737
19,152
133,585
8,128
327,040
2,858,745
200,218,141
225,827
206,387
1
11
600
71,048
0
29,590
1
－
－
－
1,974,015
－
－
5,898
51,554
3,591,099
5,288,391
536
3,740
219,041
136,924,082
8,922
20,131
62,233
140,413
102,101
892,487
千円
1,238,362
1,914,693
ユーロ
8,637,526
62,027,569
千円
14,012,319
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
134,598,873
米ドル
円
7,985,091,222 122,485,307
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
133,053,623
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記12
注記5
保管受託、取引および通信手数料
その他の費用
注記4
管理報酬
562
3,923
2,347
20,520
費用
2,013,428
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
外国為替取引および外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記12
注記5
保管受託、取引および通信手数料
その他の費用
注記4
管理報酬
費用
収益合計
7,522
15,036
104,876
100,603
879,398
81,992,834
収益合計
その他の収益
52,468
0
1
1
6
626
その他の収益
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
受取預金利息およびその他の利息
54,532
－
－
－
－
－
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
476,675
294
2,054
1,930
16,874
1,558,617
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
収益
期首純資産額
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2004年12月31日に終了した事業年度
38,130,702
12,363
86,233
82,268
719,129
68,385,570
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息およびその他の利息
2,378
16,588
16,404
3,689,261
143,389
千円
528,929
ユーロ
12,048,021
千円
3,488,469
米ドル
30,493,606
円
2,244,373,685
受取配当金
収益
期首純資産額
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
・安定成長型（米ドル）
・安定成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2004年12月31日に終了した事業年度
－110－
注記6
税金
(4,019)
－
8,757
11,169
437,791
－
61,082
77,900
(1,067,047) (152,983)
(989,147) (141,814)
－
(28,029)
－
3,053,577
8,500
－
456,737
231,093
6,155,891
－
3,992,454
2,020,045
－
－
107,249,610
141,591,681
(389,934,244) (9,241,229) (1,057,197)
(248,342,563) (7,221,184) (826,103)
－
74,297
(237,881)
2,712,438,394 53,810,240
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
先物契約
外国為替先渡取引
－
(31,568)
投資有価証券
(220,187)
－
(273,075)
－
(121,662,066) (2,387,016)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
－
9,424
－
65,733
(68,673)
－
34,666
241,794
788,161
(600,289)
(86,676)
－
317,901
(604,564)
－
2,217,345
(233,169)
－
2,276,515
(2,038,187)
－
19,899,610
(119,352,847)
－
1,203,764,091
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
44,915
(131,591)
313,280
(917,844)
186,290
(419,458)
1,628,407
(3,666,594)
110,076,486
2,478
(229,429,333)
17,282
ファンド証券買戻支払金
181,168
－
－
－
－
－
1,583,632
(340)
(2,372)
325
2,842
52,881,583
(17,820)
(124,291)
(70,315)
(614,638)
－
－
－
－
－
(342,497)
867
6,044
(4,907)
(42,487,316)
22,579
157,485
271,282
(2,808)
(42,890)
(19,584)
2,371,346
(15,218)
(3,418,054)
(133,028)
107,697,035
(8,567,585)
939
8,474
59,107
52,132
455,703
29,079,760
162
6,552
4,785
41,826
2,695,857
625
1,128
1,109
9,696
615,063
6,748
4,359
47,068
2,129
44,109
18,609
385,572
1,432,134
24,336,706
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
外国為替取引および外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記12
254
1,771
1,824
15,946
781,937
6,889,516
税金
9,905
69,088
126,365
1,104,591
57,344,497
(19,610,939)
注記6
保管受託、取引および通信手数料
228
1,219
8,505
12,792
111,819
5,752,629
その他の費用
注記5
管理報酬
621
1,590
3,013
26,337
1,357,273
費用
7,837
4,328
247,978,559
先物契約
0
収益合計
5,666
1
0
3
－
その他の収益
39,523
－
－
－
－
－
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
36,914
75
524
472
4,126
269,997
受取預金利息およびその他の利息
322,675
682
4,760
20,512,175
4,909
34,238
3,938
54,665
外国為替取引および外国為替先渡取引
千円
402,099
32,504
注記4
ユーロ
2,804,627
34,420
4,500
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記12
注記5
保管受託、取引および通信手数料
その他の費用
注記4
管理報酬
費用
千円
2,328,516
284,126
106,060
10,159
70,859
128,189
1,120,537
58,126,434
収益合計
米ドル
20,354,165
2,567,120
投資有価証券にかかる受取利息
39,340
－
－
0
4
443
その他の収益
円
1,270,235,355
17,675,058
受取配当金
927,095
－
－
－
－
－
2,366,033
162
1,131
2,045
17,877
927,028
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
収益
期首純資産額
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
・株式重視型（米ドル）
・株式重視型（円）
2004年12月31日に終了した事業年度
損益および純資産変動計算書
シティファンド・インベストメント・シリーズ
47,868,562
4,673
32,596
56,851
496,946
受取預金利息およびその他の利息
5,324
37,132
69,293
605,710
570,848
3,981,642
26,056,220
千円
ユーロ
31,142,743
6,525,258
千円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
投資有価証券にかかる受取利息
2,853,531,347 57,038,970
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・成長型（米ドル）
受取配当金
収益
期首純資産額
円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2004年12月31日に終了した事業年度
－111－
注記6
税金
56,634
495,053
8,433,980
(77,326)
(1,557,643)
先物契約
724
160,763
8,221,839
(750,764)
7,471,075
－
12,388,263
－
6,333
1,405,267
71,869,222
(6,562,623)
65,306,599
－
108,289,010
(9,577,344)
33,188
(22,439,713)
1,707,542,637
(1,434,186,917)
273,355,720
－
570,697,617
外国為替先渡取引
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
営業活動による純資産の純増減
先物契約
－
(774,288)
(5,309,020)
投資有価証券
(88,579)
(8,846)
－
(47,772,773)
外国為替取引および外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
－
1,755,495
33,309,899
200,829
18,617
132,343
162,733
1,156,847
2,251,184
2,733
23,891
366,636
14,417,821
4,287
37,473
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記12
注記5
保管受託、取引および通信手数料
その他の費用
注記4
管理報酬
費用
769,525
188,977
1,651,900
22,851,801
収益合計
その他の収益
106,707
2
16
319
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
932,750
619
1,728
5,412
15,104
95,107
121,166
受取預金利息およびその他の利息
11,030,476
186,628
1,631,368
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
22,635,209
4,756,425
－
41,577,144
千円
－
319,781,610
米ドル
－
収益
期首純資産額
円
その他の収益
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
受取預金利息およびその他の利息
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
その他の費用
税金
保管受託、取引および通信手数料
管理報酬
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
外国為替取引および外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
注記12
注記6
注記5
注記4
円
273,386,139
－
96,920,531
(47,565,293)
144,485,824
6,950,633
－
2,258,539
13,993,940
－
(20,692,906)
15,179,071
(3,788,011)
3,865,219
593,156
2,427
307,271
2,962,365
77,208
166
－
77,042
－
－
169,514,975
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
2004年12月31日に終了した事業年度
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
損益および純資産変動計算書
2004年12月31日に終了した事業年度
損益および純資産変動計算書
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ
26,571,863
－
13,108,205
(2,926,330)
16,034,535
1,141,207
－
－
1,398,349
－
－
36,465
(293,607)
299,551
42,374
149
10,556
246,472
5,944
12
－
5,932
－
－
12,322,451
ユーロ
3,809,608
－
1,879,323
(419,548)
2,298,871
163,615
－
－
200,481
－
－
5,228
(42,094)
42,947
6,075
21
1,513
35,337
852
2
－
850
－
－
1,766,670
千円
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
－112－
連結（米ドル）
注記6
税金
(862,973)
(26,678)
(2,887,321)
99,043
(3,369)
3,154,370
19,071,699
(25,163,385)
(6,091,686)
(364,785)
88,538,455
865,761
(29,445)
27,573,164
166,710,656
(219,959,663)
(53,249,007)
(3,188,677)
773,937,542
外国為替先渡取引
先物契約
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
* 期首残高は 2004 年 12 月 31 日現在の為替レートを用いて合算された。2003 年 12 月 31 日現在の為替レートを用いて合算した場合の純資産
額は、787,869,371 米ドル（90,132,256 千円）であった。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
営業活動による純資産の純増減
投資有価証券
(25,238,823)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
(233,196)
566,997
4,956,268
6,268,671
1,510,582
13,204,385
(7,543,474)
191,358
1,672,709
54,796,073
32,058
外国為替取引および外国為替先渡取引
61,867
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
注記12
注記5
保管受託、取引および通信手数料
その他の費用
注記4
管理報酬
費用
280,227
15
2,077,579
128
18,160,653
その他の収益
収益合計
1,225,299
1,863
16,285
買戻条件付売買契約にかかるその他の利息
540,795
33,585
293,575
受取預金利息およびその他の利息
10,710,654
394,587
投資有価証券にかかる受取利息
受取配当金
1,647,529
91,840,556
千円
3,449,191
802,802,062*
米ドル
14,401,474
収益
期首純資産額
2004年12月31日に終了した事業年度
損益および純資産変動計算書
シティファンド・インベストメント・シリーズ
2004 年
2003 年
2002 年
2004 年
2003 年
2002 年
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
22,581.219
－
－
14,988 円
－
－
－
－
－
－
104.54
15,232 円
－
－
15,074 円
－
－
340,385
551,945
881,374
千円
111,779.933
11,116 円
－
－
－
－
106.24
－
－
105.14
2,374,172
3,849,796
6,147,546
ユーロ
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
－
－
－
－
11,186 円
－
－
11,036 円
－
－
1,233,644
1,761,204
1,952,262
千円
74,073.581
97.17
－
－
－
－
97.78
－
－
96.47
10,783,603
15,395,142
17,065,228
米ドル
8,801.00
－
－
8,811.00
－
－
8,679.00
642,888,869
798,731,822
1,091,910,441
円
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
－
－
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
72,471.941
－
－
9,969.00
－
－
9,881.00
－
－
9,756.00
707,093,808
722,672,296
926,304,643
円
－
－
14,480 円
－
－
14,516 円
－
－
14,470 円
－
－
2,031,388
3,039,603
5,143,333
千円
140,384.814
－
－
101.00
－
－
101.25
－
－
100.93
14,168,852
21,201,109
35,874,541
ユーロ
シティファンド
・マネー・プラス（円）
－
－
11,510 円
－
－
11,530 円
－
－
11,513 円
－
－
15,204,851
21,596,520
31,857,542
千円
シティファンド
・マネー（ユーロ）
1,320,673.475
－
－
100.61
－
－
100.79
－
－
100.64
132,909,536
188,780,772
278,475,014
米ドル
シティファンド
・マネー（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産情報
2004年、2003年および2002年12月31日現在
－113－
2004 年
2003 年
2002 年
2004 年
2003 年
2002 年
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
－
－
－
15,315 円
15,266 円
－
15,619 円
15,491 円
－
16,301 円
16,088 円
－
1,238,756
1,448,223
1,829,230
千円
40,097.104
36,369.320
－
106.82
106.48
－
108.94
108.05
－
113.70
112.21
8,640,271
10,101,296
12,758,809
ユーロ
87,152.229
200,498.012
－
－
12,349 円
12,247 円
－
12,829 円
12,657 円
－
13,440 円
13,194 円
－
3,816,641
4,717,464
5,127,163
千円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
56,766.181
53,943.255
107.95
107.05
－
－
9,843.00
9,757.00
112.14
110.64
－
－
9,956.00
9,820.00
117.48
115.33
33,362,247
41,236,574
44,817,855
米ドル
10,214.00
10,023.00
1,120,481,326
1,472,900,347
1,646,307,844
円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
－
－
－
－
－
－
14,300 円
－
－
13,677 円
－
－
13,385 円
－
－
385,060
515,544
748,005
千円
28,767.841
－
－
99.74
－
－
95.40
－
－
93.36
2,685,775
3,595,900
5,217,308
ユーロ
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
83,788.996
－
－
－
－
10,386 円
－
－
11,947 円
－
－
12,398 円
－
－
1,038,753
1,187,088
1,123,515
千円
49,069.233
90.79
－
－
－
－
9,245.00
104.43
－
－
－
－
9,572.00
108.37
9,080,009
10,376,643
9,820,936
米ドル
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
9,486.00
465,459,473
570,868,593
660,834,823
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
円
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
2004 年
2003 年
2002 年
2004 年
2003 年
2002 年
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
118,947.455
69,051.625
120,345.460
9,093.00
9,020.00
10,086.00
9,538.00
9,414.00
10,636.00
9,812.00
9,636.00
10,998.00
3,155,988,331
2,244,373,685
2,390,443,993
548,773.771
166,064.143
37,049.137
8,876.00
8,812.00
9,794.00
9,651.00
9,533.00
10,715.00
9,991.00
9,819.00
11,161.00
7,526,914,581
7,985,091,222
8,433,795,517
円
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
円
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（円）
－
11,075 円
11,047 円
－
11,627 円
11,538 円
－
11,910 円
11,759 円
－
1,020,263
1,238,362
1,675,670
千円
－
－
77.25
77.05
－
81.10
80.48
－
83.07
82.02
7,116,291
8,637,526
11,687,733
ユーロ
74,763.649
11,045.868
10,439 円
10,363 円
－
12,113 円
11,965 円
－
12,970 円
12,748 円
－
11,842,303
14,012,319
14,286,870
千円
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
706,610.663
210,097.208
－
91.25
90.59
－
105.88
104.59
－
113.37
111.43
103,516,636
122,485,307
124,885,228
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
－
13,072 円
13,045 円
－
13,533 円
13,438 円
－
13,991 円
13,824 円
－
432,353
528,929
739,527
千円
－
－
91.18
90.99
－
94.39
93.73
－
97.59
96.42
3,015,645
3,689,261
5,158,172
ユーロ
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
17,127.450
13,939.804
10,845 円
10,763 円
－
11,943 円
11,793 円
－
12,630 円
12,409 円
－
3,199,223
3,488,469
3,957,190
千円
122,582.387
133,047.489
－
94.80
94.08
－
104.40
103.09
－
110.40
108.47
27,965,237
30,493,606
34,590,824
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
－114－
2004 年
2003 年
2002 年
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
－
－
－
7,996 円
7,971 円
－
8,609 円
8,541 円
－
8,658 円
8,538 円
－
317,901
402,099
401,042
千円
29,054.546
7,773.187
－
55.77
55.60
－
60.05
59.57
－
60.39
59.55
2,217,345
2,804,627
2,797,251
ユーロ
179,696.808
47,054.293
－
－
7,219 円
7,165 円
－
9,249 円
9,135 円
－
10,076 円
9,900 円
－
2,276,515
2,328,516
1,957,837
千円
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
118,312.943
30,240.607
63.10
62.63
－
－
6,733.00
6,683.00
80.85
79.85
－
－
7,784.00
7,689.00
88.08
86.54
19,899,610
20,354,165
17,113,964
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
8,132.00
7,990.00
1,203,764,091
1,270,235,355
1,175,287,117
円
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（円）
－
9,533 円
9,505 円
－
10,151 円
10,072 円
－
10,290 円
10,158 円
－
437,791
570,848
619,588
千円
－
225,713.061
42,835.232
6,576.223
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
－
66.49
66.30
－
70.80
70.25
－
71.77
70.85
3,053,577
3,981,642
4,321,604
ユーロ
シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
39,107.372
3,483.890
－
－
9,377 円
9,309 円
－
11,466 円
11,327 円
－
12,375 円
12,162 円
－
6,155,891
6,525,258
6,134,123
千円
444,343.740
54,051.890
81.97
81.37
8,443.00
8,380.00
－
100.23
99.01
－
108.17
106.31
53,810,240
57,038,970
53,619,952
米ドル
シティファンド・シティセレクト
・成長型（米ドル）
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,461.00
9,344.00
11,504.00
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
2,712,438,394
2,853,531,347
2,795,219,570
9,833.00
9,662.00
12,028.00
2004 年
2003 年
2002 年
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
2004 年
2003 年
2002 年
2004 年
2003 年
2002 年
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
円
－
236,276.690
810,547.808
－
9,440.475
17,353.218
－
－
－
－
9,913.00
9,892.00
－
－
－
－
－
101.12
100.91
－
107.12
106.37
－
69,559.446
179,759.209
－
－
－
14,498 円
14,467 円
－
15,358 円
15,250 円
－
－
－
－
10,251.00
10,178.00
3,809,608
1,766,670
千円
26,571,863
12,322,451
ユーロ
－
－
－
11,605 円
11,581 円
－
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
－
－
－
－
101.44
101.23
－
11,899 円
11,815 円
－
273,386,139
169,514,975
－
12,028.979
44,726.863
－
－
－
－
10,073.00
10,052.00
－
104.01
103.28
－
－
－
10,115.00
10,039.00
12,388,263
4,756,425
千円
108,289,010
41,577,144
米ドル
シティファンド・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
570,697,617
319,781,610
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
発行済ファンド証券口数（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2002 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
純資産（12 月 31 日現在）
円
シティファンド・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
－115－
ィセレクト・安定成長型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
レクト・安定成長型（円））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
ィセレクト・債券重視型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・債券重視型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
レクト・債券重視型（円））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
ーバル・ボンド・プラス（ユーロ））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グロ
ーバル・ボンド・プラス（米ドル））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グロ
ル・ボンド・プラス（円））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバ
ボンド（ユーロ））
－シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・
ボンド（米ドル））
－シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・
ド（円））
－シティファンド・グローバル・ボンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボン
－シティファンド・マネー・プラス（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー・プラス（円））
－シティファンド・マネー（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ））
－シティファンド・マネー（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル））
2004年12月31日現在、28本のサブ・ファンドがある。
応するように異なる「クラス証券」を設けている。
特定のサブ・ファンドにおいて、管理会社は、異なる購入・買戻しの条件および／もしくは報酬・手数料あるいは投資家層に対
ている。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
ァンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティインターナショナル・シリーズを募集し
ファンドは、現在4つの異なるインベストメント・シリーズであるシティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ、シティフ
対象とする投資信託である。
2002年12月20日付のルクセンブルグの投資信託に関する法律パート II に規定されている譲渡性のある有価証券「UCITS」を投資
よって、ルクセンブルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。ファンドは、
法人であるシティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エス・エイ（以下「管理会社」という。）に
シティファンド・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された
1. ファンドの種類
2004年12月31日現在の財務諸表に対する注記
シティファンド・インベストメント・シリーズ
される。
ての資産および負債は、各決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資産変動計算書に計上
よる取引は、各取引日の実効為替レートでサブ・ファンドの各表示通貨に換算される。サブ・ファンドの表示通貨以外の通貨建
財務諸表および会計記録は、関連する各サブ・ファンドの表示通貨で表示されている。サブ・ファンドの表示通貨以外の通貨に
a) 外国通貨
本ファンドの会計方針は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠している。
2. 重要な会計方針の要約
いる。ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託の資産から分離されて
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
シリーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ））
－シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・
リーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円））
－シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シ
シリーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル））
－シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・
リーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円））
－シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シ
ィセレクト・株式重視型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・株式重視型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
レクト・株式重視型（円））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・成長型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・成長型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
ト・成長型（円））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレク
ィセレクト・バランス型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・バランス型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
レクト・バランス型（円））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
ィセレクト・安定成長型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
－116－
7.774297
香港ドル
シンガポール・ドル
1,035.196687
31.739986
37.119525
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
d) 配当金による収益
受取利息は発生主義で、還付されない源泉徴収額を控除して認識される。
c) 受取利息
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
「投資有価証券にかかる未実現評価（損）益の純増減」に計上される。
年度末に保有している有価証券の取得原価と決算日における時価との間に生じた差異の変動は、損益および純資産変動計算書の
準を使用することができる。当該基準について、監査人による検査を受ける可能性がある。
計について正確な評価を行うため、投資顧問会社の助言に基づき、監査人による検証が可能な他の一般に認められている評価基
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会社はファンドの資産合
重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。
基づく価値は順次、買戻（償還）価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に
流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に
従い、また合理的に予測しうる売値に基づいて、管理会社により誠実に評価される。
評価されるが、かかる時価が入手できない場合には、適切な投資顧問会社の助言によって管理会社が決定する慎重な評価方法に
証券取引所に上場されておらず、またその他の規制ある市場でも取引されていない有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき
上場有価証券およびその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき評価される。
b) 投資有価証券
韓国ウォン
102.605039
1.633400
スウェーデン・クローナ 6.614107
台湾ドル
0.520494
英国ポンド
6.056312
ニュージーランド・ドル 1.389854
タイ・バーツ
0.733676
ユーロ
ノルウェー・クローネ
日本円
5.458009
デンマーク・クローネ
11.215037
マレーシア・リンギット 3.799998
メキシコ・ペソ
インドネシア・ルピア 9,302.325581
1.133350
1.205849
スイス・フラン
1米ドル＝ カナダ・ドル
利用された2004年12月31日現在の主な為替レート：
有価証券は値洗いされる。
引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は経過利子を加え、負債として計上される。当該
有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該取
売戻条件付売買契約のもとで、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当該
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の2関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
g) 買戻および売戻条件付売買契約
いる。
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されて
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。
購入済オプションは、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプション
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
売買差益はすべて「先物マージンおよびオプション保証金」に含まれている。
先物にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「未決済先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。
未決済の先物契約は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物
現（損）益」の項目に開示されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替取引および外国為替先渡取引にかかる正味実
評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に開示されている。
渡取引の未実現評価損益は、契約レートと契約を終了するレートとの間の差異として計算される。これらの取引にかかる未実現
未決済の外国為替先渡取引は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。未決済の外国為替先
外国為替先渡取引
f) 金融商品
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、加重平均法による原価に基づき決定される。
実現損益は、年度中に有価証券の売却によって発生した損益で構成されている。
e) 実現損益
－117－
例配賦を決定することになる。損益の配賦は参加している各サブ・ファンドの会計記録に計上される。
損益上は、サブ・ファンドにおける名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および費用の比
ファンドに配賦されている。
2004年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持分比率に基づいて、サブ・
分を示す名目ベースのプール持分を受取る。
べて、または一部が資産プールに移転される。その引換えに、サブ・ファンドは、資産プールおよび負債プールに対する比例持
術を用いているサブ・ファンドでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のす
資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、シティセレクト・ポートフォリオおよびシティ Sicav と共に共同投
3. 資産のプーリング
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用は資本化され、5年間にわたり定額法で償却される。
j) 創業費
されている。
米ドルは参考目的でのみ提示されている。このため、各サブ・ファンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算
連結の純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されている。
2.75％まで
2.75％まで
2.85％まで
2.85％まで
2.85％まで
1.90％まで
1.90％まで
1.90％まで
1.90％まで
1.75％まで
1.75％まで
1.85％まで
1.85％まで
1.85％まで
0.90％まで
0.90％まで
0.90％まで
0.90％まで
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
1.20％まで*
1.20％まで*
1.20％まで*
1.15％まで*
1.15％まで*
1.15％まで
1.15％まで*
1.15％まで*
1.15％まで
1.00％まで*
1.00％まで*
1.00％まで
1.00％まで*
1.00％まで*
1.00％まで*
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
マネー・プラス（円）に関しては、税率が年率0.01%まで引下げられる。
関投資家に限られているクラスＳ証券ならびにシティファンド・マネー（米ドル）、シティファンド・マネー（ユーロ）およびシティファンド・
あれば）には年次税は課税されない。投資信託に関する2002年12月20日法第129条第2項 a および b に定められているように、機
の税金が各四半期末に支払われるが、ルクセンブルグにおけるその他の投資信託に投資されているファンドの資産の一部（もし
ファンドの資産は、ルクセンブルグ大公国において「年次税」の課税対象となっており、ファンドの純資産額に基づいて年率0.05％
6. 税金
保管受託銀行は、取引および通信手数料と共に、平均純資産額に基づく保管受託手数料を各サブ・ファンドに賦課する。
5. 保管受託、取引および通信手数料
* 報告書作成日現在においてまだ運用が開始されていないクラス。
2.75％まで
2.75％まで
1.75％まで
1.75％まで
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
2.75％まで
1.75％まで
2.75％まで
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
2.50％まで
1.50％まで
1.75％まで
2.50％まで
1.50％まで
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
2.50％まで
1.50％まで
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
2.50％まで
2.50％まで
1.50％まで
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
i) 連結の数値
2.50％まで
該当なし
1.30％まで
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.50％まで
該当なし
1.30％まで
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.50％まで
該当なし
1.30％まで
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
該当なし
1.30％まで
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
約が未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺する TBA 購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
該当なし
1.30％まで
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
は決済日より前に契約を解除することもできる。TBA 販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA 販売契
当該取引のカバーとして保有される。
該当なし
1.30％まで
該当なし
0.55％まで
シティファンド・マネー・プラス（円）
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
該当なし
該当なし
0.75％まで
0.75％まで
クラスＡ証券 クラスＢ証券 クラスＳ証券
シティファンド・マネー（ユーロ）
シティファンド・マネー（米ドル）
ドの各クラスの平均純資産額に基づいて計算される下記の年率を上限として毎月支払われる。
/または日本における代行協会員に対して支払われる。これらの管理報酬は日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファン
各サブ・ファンドは管理報酬を毎年度支払っている。この報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、仲介業者および
4. 管理報酬
サブ・ファンドは通常、有価証券の取得を意図して TBA 購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、サブ・ファンド
価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参考にしている。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当該有
これは、モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック）から将来、固定価格で有価証券が購入
負のポジションは、ファンドの TBA 販売契約を反映している。TBA（To Be Announced）は譲渡可能有価証券とみなされる。
h) モーゲージ関連証券（TBA）
－118－
2,101,077
572,181,218
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
109,050
275,144,996
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
340,550
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
801,044
71,637,401
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
5,017,151
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
805,184,656
3,454,646
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
17,957,234
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
4,265,834,887
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
7,113,271
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
2,616,961,637
7,815,702
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
11,208,294
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
1,206,076,285
350,766
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
1,144,338
58,681,407
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1,573,982
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
7,271,563
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1,115,771,659
487,088,362
サブ・ファンド
通貨建契約額
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・マネー・プラス（円）
サブ・ファンド
2004年12月31日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
8. 外国為替先渡取引
れている。
調達にかかる手数料は日次ベースで発生し、毎月支払われ、また管理報酬に関する注記4に記載されている年率の上限に含めら
資金調達にかかる手数料は、クラスＢ証券の販売手数料の支払としてファンドから引受人に支払われる報酬の一部である。資金
するごとに、販売会社は販売手数料を受取ることができる。クラスＢ証券の販売手数料は、引受人から販売会社に支払われる。
の関連会社に対して支払われる。販売会社が顧客のために手配したクラスＢ証券の申込みについて、クラスＢ証券の販売が決定
て販売に関連したサービスを提供する過程で発生した費用を支払うためにシティグループ・インク（以下「引受人」と言う。）
た場合には条件付後払申込手数料（CDSC）を支払うこととなっている。CDSC は販売会社によって集められ、ファンドに対し
クラスＢ証券は当初申込手数料なしで募集されている。ただし、クラスＢ証券では、当該証券が購入日から4年以内に償還され
7. 資金調達にかかる手数料
米ドル
(12.61)
(2.10)
US 10 Year Note Future 21/Mar/2005
US Long Bond (Chicago Board of Trade)
21/Mar/2005
(5.09)
US 10 Year Note Future 21/Mar/2005
US 10 Year Note Future 21/Mar/2005
US 5 Year Note Future 21/Mar/2005
US 10 Year Note Future 21/Mar/2005
US 5 Year Note Future 21/Mar/2005
(24.74)
21.88
(1.26)
1.12
(0.85)
4.87
US Long Bond (Chicago Board of Trade)
21/Mar/2005
(0.21)
Euro Bund Future 8/Mar/2005
US 5 Year Note Future 21/Mar/2005
1.06
米ドル
12.09
Euro Bobl Future 8/Mar/2005
ユーロ
(0.53)
Euro Bund Future 8/Mar/2005
US 5 Year Note Future 21/Mar/2005
(2,762,375)
2,393,720
(14,476,938)
12,544,908
(69,502)
(416,723)
391,201
(25,133)
119,633
(234,880)
(1,408,296)
1,322,047
(84,934)
404,295
(12,044,598)
(72,217,060)
67,794,224
(4,355,406)
20,732,160
サブ・ファンド
通貨建契約額
当該年度における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
11. 投資ポートフォリオの変動
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
ユーロ
通貨
2.63
Euro Bobl Future 8/Mar/2005
(1.05)
US Long Bond (Chicago Board of Trade)
21/Mar/2005
6.04
(6.30)
US 5 Year Note Future 21/Mar/2005
US 10 Year Note Future 21/Mar/2005
(0.26)
1.31
契約数
買い/
（売り）
Euro Bund Future 8/Mar/2005
Euro Bobl Future 8/Mar/2005
銘柄
2004年12月31日現在、ファンドはその他の金融商品取引を行っていない。
10. その他の金融商品取引
シティファンド・
シティインターナショナル・
米国債券ファンド（米ドル）
シティファンド・
シティインターナショナル・
米国債券ファンド（円）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
サブ・ファンド
2004年12月31日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
9. 金融先物取引のオープン・ポジション
10,436
(4,103)
54,691
(21,503)
(777)
(3,586)
2,067
(184)
85
(2,627)
(12,118)
6,987
(623)
286
(134,727)
(621,429)
358,290
(31,952)
14,691
サブ・ファンド
通貨建の正味
未実現（損）益
－119－
ユーロ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.10
4.50
420
3.90
3.60
260
0.27
0.30
6
0.29
0.09
2.00
2.00
200
1.75
1.75
100
6
0.31
0.04
12
0.60
0.13
せることを全会一致で決定した。清算時の純資産価格は、2005年3月31日現在で計算されている。
2005年1月7日、取締役は、シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー・プラス（円）を2005年3月31日付で終了さ
13. 後発事象
米ドル
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
円
ユーロ
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
米ドル
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
円
ユーロ
シティファンド・マネー（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）
配当落ち日: 2004年12月30日
円
ユーロ
シティファンド・マネー・プラス（円）
米ドル
シティファンド・マネー（ユーロ）
ユーロ
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）
配当落ち日: 2004年9月30日
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
円
ユーロ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
米ドル
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
円
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
円
ユーロ
シティファンド・マネー（ユーロ）
シティファンド・マネー・プラス（円）
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）
配当落ち日: 2004年6月30日
円
ユーロ
シティファンド・マネー（ユーロ）
シティファンド・マネー・プラス（円）
米ドル
シティファンド・マネー（米ドル）
配当落ち日: 2004年3月31日
2004年1月1日から2004年12月31日までの事業年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。
により配当金および中間配当金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
半年ごとに配当金を宣言しており、シティファンド・シティインターナショナル・シリーズに関しては、管理会社は独自の決断
常、シティファンド・マネー・シリーズに関しては四半期ごとに、シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズに関しては
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することがある。管理会社は通
12. 配当金
２ ファンドの現況
純資産額計算書 2006 年 4 月末日現在
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
米ドル
102,083,865
6,072,688
96,011,177
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
100.98
円
11,678,394,156
694,715,507
10,983,678,649
950,808.868 口
11,552
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
ユーロ
10,654,607
23,439
10,631,168
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
101.06
円
1,527,551,006
3,360,449
1,524,190,556
105,199.069 口
14,489
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
米ドル
7,175,009
134,771
7,040,238
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
95.32
円
820,821,030
15,417,802
805,403,227
73,858.638 口
10,905
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
ユーロ
1,945,155
15,771
1,929,384
102.06
円
278,876,872
2,261,088
276,615,784
18,904.352 口
14,632
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
円
377,183,902
2,976,981
374,206,921
45,439.048 口
8,235
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
5,752,717
II. 負債総額
68,098
III.純資産額(I - II)
5,684,619
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
103.24
－120－
円
658,110,825
7,790,411
650,320,414
55,060.130 口
11,811
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
ユーロ
2,363,891
26,956
2,336,935
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
92.11
円
338,911,053
3,864,682
335,046,371
25,371.867 口
13,206
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
円
392,168,386
4,700,947
387,467,439
40,158.620 口
9,648
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
24,239,943
II. 負債総額
886,448
III.純資産額(I - II)
23,353,495
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
123.29
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
120.24
円
2,773,049,479
101,409,651
2,671,639,828
63,223.617 口
129,395.522 口
14,104
13,755
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
7,162,795
II. 負債総額
329,524
III.純資産額(I - II)
6,833,271
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
118.75
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
116.42
円
1,026,929,919
47,243,856
979,686,063
28,720.858 口
29,399.727 口
17,025
16,691
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
円
I. 資産総額
808,204,756
II. 負債総額
24,547,124
III.純資産額(I - II)
783,657,632
IV. 発行済数量（クラスＡ）
38,215.732 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
37,846.508 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,433
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,171
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
21,019,088
II. 負債総額
650,052
III.純資産額(I - II)
20,369,036
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
118.68
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
115.83
－121－
円
2,404,583,667
74,365,949
2,330,217,718
78,267.558 口
95,660.008 口
13,577
13,251
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
3,346,553
II. 負債総額
69,718
III.純資産額(I - II)
3,276,835
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
106.77
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
104.79
円
479,795,304
9,995,470
469,799,834
17,484.100 口
13,457.422 口
15,308
15,024
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
円
I. 資産総額
3,284,840,791
II. 負債総額
81,938,595
III.純資産額(I - II)
3,202,902,196
IV. 発行済数量（クラスＡ）
78,118.044 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
53,607.621 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,607
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,348
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
67,761,085
II. 負債総額
1,773,384
III.純資産額(I - II)
65,987,701
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
125.56
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
122.60
円
7,751,868,124
202,875,130
7,548,992,994
371,689.890 口
157,574.123 口
14,364
14,025
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
6,788,795
II. 負債総額
185,559
III.純資産額(I - II)
6,603,236
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
95.57
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
93.74
円
973,309,539
26,603,594
946,705,945
53,159.816 口
16,243.661 口
13,702
13,440
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
円
I. 資産総額
6,549,803,938
II. 負債総額
135,623,589
III.純資産額(I - II)
6,414,180,349
IV. 発行済数量（クラスＡ）
367,137.117 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
116,329.632 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
11,524
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
11,252
－122－
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
39,739,017
II. 負債総額
730,736
III.純資産額(I - II)
39,008,281
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
124.13
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
121.19
円
4,546,143,545
83,596,198
4,462,547,346
270,658.641 口
44,658.420 口
14,200
13,864
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
2,999,390
II. 負債総額
36,253
III.純資産額(I - II)
2,963,137
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
87.24
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
85.55
円
430,022,544
5,197,593
424,824,952
28,809.793 口
5,257.090 口
12,508
12,265
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
円
2,732,490,288
42,437,544
2,690,052,744
174,289.208 口
32,439.734 口
12,155
11,865
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
15,248,091
II. 負債総額
211,894
III.純資産額(I - II)
15,036,197
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
104.00
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
101.51
円
1,744,381,610
24,240,674
1,720,140,937
111,339.920 口
34,056.745 口
11,898
11,613
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
2,893,983
II. 負債総額
25,705
III.純資産額(I - II)
2,868,278
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
76.97
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
75.40
円
414,910,343
3,685,326
411,225,017
28,483.508 口
8,962.839 口
11,035
10,810
－123－
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
円
I. 資産総額
1,177,772,035
II. 負債総額
12,154,850
III.純資産額(I - II)
1,165,617,185
IV. 発行済数量（クラスＡ）
82,136.197 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
28,221.801 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,627
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,373
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
113,918,295
13,032,252,948
II. 負債総額
14,144,429
1,618,122,678
III.純資産額(I - II)
99,773,866
11,414,130,270
IV. 発行済数量（クラスＡ）
172,686.547 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
798,075.231 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
103.94
11,891
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
102.53
11,729
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
537,248,653
II. 負債総額
67,756,203
III.純資産額(I - II)
469,492,450
IV. 発行済数量（クラスＡ）
12,260.225 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
37,186.263 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,596
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,462
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
円
I. 資産総額
38,589,681
5,532,602,565
II. 負債総額
1,185,947
170,029,221
III.純資産額(I - II)
37,403,734
5,362,573,344
IV. 発行済数量（クラスＡ）
96,863.622 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
252,525.523 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
108.12
15,501
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
106.65
15,290
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
775,762,596
II. 負債総額
21,014,635
III.純資産額(I - II)
754,747,961
IV. 発行済数量（クラスＡ）
31,545.432 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
44,572.589 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,995
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,859
－124－
第５ 販売及び買戻しの実績
各会計年度における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末の発行済口数は以下のとおりである。
（注）
（
）内の数字は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を示す。
）
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
販売口数
8,390,929.023
1999年度
(8,390,929.023)
7,097,833.487
2000年度
(7,097,833.487)
2,989,118.311
2001年度
(2,989,118.311)
1,204,132.749
2002年度
(1,204,132.749)
337,805.620
2003年度
(337,805.620)
101,678.125
2004年度
(101,678.125)
236,498.282
2005年度
(236,498.282)
買戻口数
1,754,969.649
(1,754,969.649)
6,101,654.609
(6,101,654.609)
6,148,643.204
(6,148,643.204)
2,908,892.239
(2,908,892.239)
1,232,683.142
(1,232,683.142)
653,980.997
(653,980.997)
527,850.450
(527,850.450)
発行済口数
6,635,959.374
(6,635,959.374)
7,632,138.252
(7,632,138.252)
4,472,613.359
(4,472,613.359)
2,767,853.869
(2,767,853.869)
1,872,976.347
(1,872,976.347)
1,320,673.475
(1,320,673.475)
1,029,321.307
(1,029,321.307)
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
販売口数
386,067.667
1999年度
(386,067.667)
366,669.137
2000年度
(366,669.137)
391,875.420
2001年度
(391,875.420)
251,156.150
2002年度
(251,156.150)
92,248.449
2003年度
(92,248.449)
30,543.154
2004年度
(30,543.154)
34,561.381
2005年度
(34,561.381)
買戻口数
72,874.343
(72,874.343)
294,310.399
(294,310.399)
320,860.527
(320,860.527)
352,542.688
(352,542.688)
238,039.573
(238,039.573)
99,547.633
(99,547.633)
65,401.538
(65,401.538)
発行済口数
313,193.324
(313,193.324)
385,552.062
(385,552.062)
456,566.955
(456,566.955)
355,180.417
(355,180.417)
209,389.293
(209,389.293)
140,384.814
(140,384.814)
109,544.657
(109,544.657)
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
販売口数
300,015.476
1999年度
(300,015.476)
14,365.870
2000年度
(14,365.870)
144,113.190
2001年度
(144,113.190)
27,991.310
2002年度
(27,991.310)
25,761.991
2003年度
(25,761.991)
7,097.335
2004年度
(7,097.335)
7,216.829
2005年度
(7,216.829)
買戻口数
63,343.282
(63,343.282)
105,127.207
(105,127.207)
66,618.046
(66,618.046)
75,777.311
(75,777.311)
43,941.557
(43,941.557)
52,757.836
(52,757.836)
30,877.420
(30,877.420)
発行済口数
236,672.194
(236,672.194)
145,910.857
(145,910.857)
223,406.001
(223,406.001)
175,620.000
(175,620.000)
157,440.434
(157,440.434)
111,779.933
(111,779.933)
88,119.342
(88,119.342)
1
－125－
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
販売口数
74,969.061
1999年度
(74,969.061)
8,077.908
2000年度
(8,077.908)
13,450.162
2001年度
(13,450.162)
11,884.665
2002年度
(11,884.665)
3,681.680
2003年度
(3,681.680)
833.983
2004年度
(833.983)
1,462.385
2005年度
(1,462.385)
買戻口数
13,129.649
(13,129.649)
24,424.692
(24,424.692)
6,318.440
(6,318.440)
5,704.629
(5,704.629)
26,247.599
(26,247.599)
14,491.231
(14,491.231)
3,308.647
(3,308.647)
発行済口数
61,839.412
(61,839.412)
45,492.628
(45,492.628)
52,624.350
(52,624.350)
58,804.386
(58,804.386)
36,238.467
(36,238.467)
22,581.219
(22,581.219)
20,734.957
(20,734.957)
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
販売口数
139,960.608
1999年度
(139,960.608)
14,701.617
2000年度
(14,701.617)
79,356.188
2001年度
(79,356.188)
7,515.596
2002年度
(7,515.596)
5,862.207
2003年度
(5,862.207)
1,364.444
2004年度
(1,364.444)
4,876.675
2005年度
(4,876.675)
買戻口数
26,029.187
(26,029.187)
26,495.989
(26,495.989)
29,258.620
(29,258.620)
35,681.236
(35,681.236)
39,277.580
(39,277.580)
17,944.467
(17,944.467)
18,146.061
(18,146.061)
発行済口数
113,931.421
(113,931.421)
102,137.049
(102,137.049)
152,234.617
(152,234.617)
124,068.977
(124,068.977)
90,653.604
(90,653.604)
74,073.581
(74,073.581)
60,804.195
(60,804.195)
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
販売口数
252,361.043
1999年度
(252,361.043)
51,525.152
2000年度
(51,525.152)
36,882.613
2001年度
(36,882.613)
17,689.554
2002年度
(17,689.554)
15,007.148
2003年度
(15,007.148)
11,157.126
2004年度
(11,157.126)
6, 966.061
2005年度
(6, 966.061)
買戻口数
102,929.872
(102,929.872)
43,361.802
(43,361.802)
68,585.354
(68,585.354)
35,414.666
(35,414.666)
23,808.480
(23,808.480)
26,733.466
(26,733.466)
22,378.561
(22,378.561)
発行済口数
149,431.171
(149,431.171)
157,594.521
(157,594.521)
125,891.780
(125,891.780)
108,166.668
(108,166.668)
99,365.336
(99,365.336)
83,788.996
(83,788.996)
68,376.496
(68,376.496)
2
－126－
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
販売口数
70,767.628
1999年度
(70,767.628)
7,188.510
2000年度
(7,188.510)
5,363.902
2001年度
(5,363.902)
10,858.565
2002年度
(10,858.565)
2,774.648
2003年度
(2,774.648)
2,001.944
2004年度
(2,001.944)
1,917.025
2005年度
(1,917.025)
買戻口数
4,178.037
(4,178.037)
16,387.640
(16,387.640)
13,235.902
(13,235.902)
8,069.919
(8,069.919)
17,390.533
(17,390.533)
10,925.325
(10,925.325)
3,318.236
(3,318.236)
発行済口数
66,589.591
(66,589.591)
57,390.461
(57,390.461)
49,518.461
(49,518.461)
52,307.107
(52,307.107)
37,691.222
(37,691.222)
28,767.841
(28,767.841)
27,366.630
(27,366.630)
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
販売口数
55,619.132
1999年度
(55,619.132)
32,754.156
2000年度
(32,754.156)
52,663.081
2001年度
(52,663.081)
9,811.524
2002年度
(9,811.524)
10,579.967
2003年度
(10,579.967)
2,594.678
2004年度
(2,594.678)
6,377.158
2005年度
(6,377.158)
買戻口数
6,374.399
(6,374.399)
8,461.586
(8,461.586)
50,149.521
(50,149.521)
14,385.724
(14,385.724)
22,414.423
(22,414.423)
13,167.652
(13,167.652)
12,758.951
(12,758.951)
発行済口数
49,244.733
(49,244.733)
73,537.303
(73,537.303)
76,050.863
(76,050.863)
71,476.663
(71,476.663)
59,642.207
(59,642.207)
49,069.233
(49,069.233)
42,687.440
(42,687.440)
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
販売口数
83,842.435
2000年度
(83,842.435)
264,474.572
(クラス A)
(264,474.572)
2001年度
132,493.336
(クラスB)
(132,493.336)
11,804.903
(クラスA)
(11,804.903)
2002年度
104,120.529
(クラス B)
(104,120.529)
6,093.184
(クラスA)
(6,093.184)
2003年度
41,102.703
(クラス B)
(41,102.703)
7,413.681
(クラス A)
(7,413.681)
2004年度
15,628.980
(クラス B)
(15,628.980)
20,136.684
(クラス A)
(20,136.684)
2005年度
22,660.606
(クラス B)
(22,660.606)
買戻口数
4,196.051
(4,196.051)
87,834.621
(87,834.621)
2,108.800
(2,108.800)
73,954.844
(73,954.844)
11,613.680
(11,613.680)
65,989.865
(65,989.865)
27,349.699
(27,349.699)
54,501.165
(54,501.165)
51,775.357
(51,775.357)
34,326.994
(34,326.994)
70,908.256
(70,908.256)
発行済口数
79,646.384
(79,646.384)
256,286.335
(256,286.335)
130,384.536
(130,384.536)
194,136.394
(194,136.394)
222,891.385
(222,891.385)
134,239.713
(134,239.713)
236,644.389
(236,644.389)
87,152.229
(87,152.229)
200,498.012
(200,498.012)
72,961.919
(72,961.919)
152,250.362
(152,250.362)
3
－127－
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
2000年度
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
販売口数
買戻口数
発行済口数
16,175.891
(16,175.891)
53,106.784
(53,106.784)
27,887.764
(27,887.764)
48,995.555
(48,995.555)
1,869.282
(1,869.282)
4,968.053
(4,968.053)
917.116
(917.116)
2,770.407
(2,770.407)
4,345.839
(4,345.839)
2,394.037
(2,394.037)
9,840.583
(9,840.583)
2,600.392
(2,600.392)
9,625.533
(9,625.533)
4,520.193
(4,520.193)
26,576.428
(26,576.428)
6,770.384
(6,770.384)
11,216.797
(11,216.797)
9,074.118
(9,074.118)
13,179.640
(13,179.640)
8,046.033
(8,046.033)
6,335.308
(6,335.308)
56,841.700
(56,841.700)
75,103.931
(75,103.931)
44,475.362
(44,475.362)
50,396.785
(50,396.785)
42,673.031
(42,673.031)
40,097.104
(40,097.104)
36,369.320
(36,369.320)
31,263.303
(31,263.303)
30,717.324
(30,717.324)
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラスB)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラスB)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
販売口数
買戻口数
発行済口数
42,415.570
(42,415.570)
105,824.028
(105,824.028)
43,081.617
(43,081.617)
13,563.006
(13,563.006)
22,116.207
(22,116.207)
562.607
(562.607)
16,044.071
(16,044.071)
12,641.185
(12,641.185)
20,111.487
(20,111.487)
112.825
(112.825)
21,433.006
(21,433.006)
4,919.102
(4,919.102)
27,630.158
(27,630.158)
7,884.428
(7,884.428)
29,774.385
(29,774.385)
115,486.926
(115,486.926)
42,968.792
(42,968.792)
107,616.926
(107,616.926)
60,165.897
(60,165.897)
80,549.375
(80,549.375)
68,325.540
(68,325.540)
641.119
(641.119)
4,906.258
(4,906.258)
3,501.256
(3,501.256)
3,048.182
(3,048.182)
24,424.313
(24,424.313)
19,288.543
(19,288.543)
18,482.278
(18,482.278)
16,490.961
(16,490.961)
56,766.181
(56,766.181)
53,943.255
(53,943.255)
41,785.159
(41,785.159)
40,500.476
(40,500.476)
4
－128－
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
(クラスA)
2005年度
(クラスB)
販売口数
163,940.072
(163,940.072)
164,378.018
(164,378.018)
112,037.218
(112,037.218)
18,066.720
(18,066.720)
36,682.950
(36,682.950)
7,099.599
(7,099.599)
15,953.186
(15,953.186)
7,570.258
(7,570.258)
17,952.107
(17,952.107)
14,322.696
(14,322.696)
12,040.719
(12,040.719)
買戻口数
5,616.218
(5,616.218)
57,515.822
(57,515.822)
2,507.726
(2,507.726)
54,572.385
(54,572.385)
8,968.989
(8,968.989)
79,813.251
(79,813.251)
15,346.224
(15,346.224)
40,954.604
(40,954.604)
22,755.033
(22,755.033)
54,048.816
(54,048.816)
43,242.558
(43,242.558)
発行済口数
158,323.854
(158,323.854)
265,186.050
(265,186.050)
109,529.492
(109,529.492)
228,680.385
(228,680.385)
137,243.453
(137,243.453)
155,966.733
(155,966.733)
137,850.415
(137,850.415)
122,582.387
(122,582.387)
133,047.489
(133,047.489)
82,856.267
(82,856.267)
101,845.650
(101,845.650)
販売口数
14,710.039
(14,710.039)
27,072.324
(27,072.324)
19,619.618
(19,619.618)
10,831.167
(10,831.167)
534.418
(534.418)
2,550.067
(2,550.067)
195.416
(195.416)
4,065.789
(4,065.789)
買戻口数
0.000
0.000
5,601.004
(5,601.004)
9,331.942
(9,331.942)
706.138
(706.138)
19,512.555
(19,512.555)
1,000.625
(1,000.625)
10,558.864
(10,558.864)
1,800.456
(1,800.456)
発行済口数
14,710.039
(14,710.039)
36,181.359
(36,181.359)
46,469.035
(46,469.035)
10,125.029
(10,125.029)
27,490.898
(27,490.898)
11,674.471
(11,674.471)
17,127.450
(17,127.450)
13,939.804
(13,939.804)
2,467.101
(2,467.101)
1,696.794
(1,696.794)
2,261.101
(2,261.101)
1,924.384
(1,924.384)
17,333.450
(17,333.450)
13,712.214
(13,712.214)
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
2000年度
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラスB)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラスA)
2005年度
(クラス B)
5
－129－
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
販売口数
137,047.017
(137,047.017)
104,409.873
(104,409.873)
65,149.495
(65,149.495)
3,697.363
(3,697.363)
25,712.917
(25,712.917)
2,816.943
(2,816.943)
3,588.861
(3,588.861)
5,072.009
(5,072.009)
3,538.309
(3,538.309)
買戻口数
9,447.392
(9,447.392)
35,946.973
(35,946.973)
990.008
(990.008)
21,672.126
(21,672.126)
5,603.498
(5,603.498)
32,616.189
(32,616.189)
10,671.318
(10,671.318)
34,413.070
(34,413.070)
11,673.133
(11,673.133)
発行済口数
127,599.625
(127,599.625)
196,062.525
(196,062.525)
64,159.487
(64,159.487)
178,087.762
(178,087.762)
84,268.906
(84,268.906)
148,288.516
(148,288.516)
77,186.449
(77,186.449)
118,947.455
(118,947.455)
69,051.625
(69,051.625)
(クラスA)
4,349.047
(4,349.047)
36,720.343
(36,720.343)
86,576.159
(86,576.159)
(クラスB)
4,205.939
(4,205.939)
18,286.502
(18,286.502)
54,971.062
(54,971.062)
2000年度
(クラスA)
2001年度
(クラスB)
(クラス A)
2002年度
(クラスB)
(クラス A)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
販売口数
買戻口数
発行済口数
486,013.654
(486,013.654)
1,142,470.905
(1,142,470.905)
262,692.815
(262,692.815)
183,969.878
(183,969.878)
34,216.920
(34,216.920)
73,997.686
(73,997.686)
7,311.329
(7,311.329)
12,917.544
(12,917.544)
163,327.327
(163,327.327)
382,048.542
(382,048.542)
3,520.078
(3,520.078)
240,729.798
(240,729.798)
10,406.402
(10,406.402)
205,954.361
(205,954.361)
473,096.110
(473,096.110)
1,452,239.688
(1,452,239.688)
1,332,883.961
(1,332,883.961)
180,449.800
(180,449.800)
1,126,371.083
(1,126,371.083)
244,041.084
(244,041.084)
927,728.051
(927,728.051)
21,582.240
(21,582.240)
24,453.196
(24,453.196)
24,526.141
(24,526.141)
33,686.222
(33,686.222)
245,570.584
(245,570.584)
46,366.035
(46,366.035)
231,937.102
(231,937.102)
706,610.663
(706,610.663)
210,097.208
(210,097.208)
(クラスA)
12,385.551
(12,385.551)
284,771.771
(284,771.771)
434,224.443
(434,224.443)
(クラス B)
15,270.166
(15,270.166)
61,286.484
(61,286.484)
164,080.890
(164,080.890)
1999年度
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
6
－130－
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
販売口数
110,853.393
(110,853.393)
65,440.056
(65,440.056)
31,539.606
(31,539.606)
11,461.068
(11,461.068)
2,900.290
(2,900.290)
2,483.087
(2,483.087)
2,939.146
(2,939.146)
3,700.312
(3,700.312)
買戻口数
13,607.676
(13,607.676)
29,710.929
(29,710.929)
24,008.726
(24,008.726)
649.737
(649.737)
47,398.822
(47,398.822)
2,718.126
(2,718.126)
24,182.689
(24,182.689)
3,230.736
(3,230.736)
発行済口数
97,245.717
(97,245.717)
132,974.844
(132,974.844)
140,505.724
(140,505.724)
10,811.331
(10,811.331)
96,007.192
(96,007.192)
10,576.292
(10,576.292)
74,763.649
(74,763.649)
11,045.868
(11,045.868)
(クラスA)
2,070.996
(2,070.996)
16,469.357
(16,469.357)
60,365.288
(60,365.288)
(クラスB)
2,200.508
(2,200.508)
1,590.426
(1,590.426)
11,655.950
(11,655.950)
販売口数
103,287.175
(103,287.175)
623,065.250
(623,065.250)
338,597.576
(338,597.576)
167,831.884
(167,831.884)
15,289.476
(15,289.476)
31,636.821
(31,636.821)
6,398.777
(6,398.777)
4,792.328
(4,792.328)
7,349.273
(7,349.273)
8,728.673
(8,728.673)
買戻口数
625.386
(625.386)
103,462.136
(103,462.136)
108,524.545
(108,524.545)
4,896.695
(4,896.695)
105,725.102
(105,725.102)
6,205.470
(6,205.470)
126,446.319
(126,446.319)
14,716.613
(14,716.613)
100,430.268
(100,430.268)
21,106.785
(21,106.785)
発行済口数
102,661.789
(102,661.789)
622,264.903
(622,264.903)
852,337.934
(852,337.934)
162,935.189
(162,935.189)
761,902.308
(761,902.308)
188,366.540
(188,366.540)
641,854.766
(641,854.766)
178,442.255
(178,442.255)
548,773.771
(548,773.771)
166,064.143
(166,064.143)
(クラスA)
13,135.304
(13,135.304)
146,086.772
(146,086.772)
415,822.303
(415,822.303)
(クラスB)
7,369.733
(7,369.733)
49,153.541
(49,153.541)
124,280.335
(124,280.335)
2000年度
2001年度
（クラスA）
(クラス A)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
1999年度
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
7
－131－
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
販売口数
買戻口数
発行済口数
329,128.593
(329,128.593)
628,607.835
(628,607.835)
116,181.092
(116,181.092)
40,903.431
(40,903.431)
6,702.161
(6,702.161)
16,062.184
(16,062.184)
3,842.384
(3,842.384)
11,491.865
(11,491.865)
14,652.942
(14,652.942)
5,403.708
(5,403.708)
9,606.278
(9,606.278)
134,901.165
(134,901.165)
244,126.232
(244,126.232)
477.786
(477.786)
89,997.763
(89,997.763)
3,938.321
(3,938.321)
92,526.292
(92,526.292)
7,581.875
(7,581.875)
83,613.537
(83,613.537)
7,811.316
(7,811.316)
319,522.315
(319,522.315)
813,228.985
(813,228.985)
685,283.845
(685,283.845)
40,425.645
(40,425.645)
601,988.243
(601,988.243)
52,549.508
(52,549.508)
513,304.335
(513,304.335)
56,459.498
(56,459.498)
444,343.740
(444,343.740)
54,051.890
(54,051.890)
(クラスA)
5,546.169
(5,546.169)
130,512.741
(130,512.741)
319,377.168
(319,377.168)
(クラスB)
5,184.617
(5,184.617)
16,251.39
(16,251.39)
42,985.117
(42,985.117)
販売口数
55,673.910
(55,673.910)
11,901.295
(11,901.295)
買戻口数
1,201.127
(1,201.127)
6,421.367
(6,421.367)
発行済口数
54,472.783
(54,472.783)
59,952.711
(59,952.711)
9,001.067
(9,001.067)
4,610.107
(4,610.107)
419.489
(419.489)
458.939
(458.939)
862.833
(862.833)
210.038
(210.038)
7,747.171
(7,747.171)
814.365
(814.365)
9,538.601
(9,538.601)
74.342
(74.342)
13,842.956
(13,842.956)
906.487
(906.487)
61,206.607
(61,206.607)
3,795.742
(3,795.742)
52,087.495
(52,087.495)
4,180.339
(4,180.339)
39,107.372
(39,107.372)
3,483.890
(3,483.890)
(クラス A)
2,967.750
(2,967.750)
12,369.265
(12,369.265)
29,705.857
(29,705.857)
(クラス B)
1,772.146
(1,772.146)
674.588
(674.588)
4,581.448
(4,581.448)
1999年度
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラスB)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
2000年度
2001年度
(クラス A)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
2005年度
8
－132－
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
販売口数
49,124.013
(49,124.013)
220,834.694
(220,834.694)
94,900.159
(94,900.159)
43,066.620
(43,066.620)
14,352.768
(14,352.768)
8,885.973
(8,885.973)
5,903.568
(5,903.568)
1,548.930
(1,548.930)
5,761.830
(5,761.830)
2,387.137
(2,387.137)
買戻口数
51.000
(51.000)
16,391.439
(16,391.439)
44,843.174
(44,843.174)
509.679
(509.679)
33,332.942
(33,332.942)
4,626.109
(4,626.109)
36,062.285
(36,062.285)
3,204.361
(3,204.361)
34,483.131
(34,483.131)
4,713.279
(4,713.279)
発行済口数
49,073.013
(49,073.013)
253,516.268
(253,516.268)
303,573.253
(303,573.253)
42,556.941
(42,556.941)
284,593.079
(284,593.079)
46,816.805
(46,816.805)
254,434.362
(254,434.362)
45,161.374
(45,161.374)
225,713.061
(225,713.061)
42,835.232
(42,835.232)
(クラスA)
4,316.707
(4,316.707)
42,429.007
(42,429.007)
187,600.761
(187,600.761)
(クラスB)
3,505.322
(3,505.322)
10,123.237
(10,123.237)
36,217.317
(36,217.317)
販売口数
254,410.174
(254,410.174)
91,925.946
(91,925.946)
38,083.871
(38,083.871)
17,625.051
(17,625.051)
15,772.025
(15,772.025)
9,270.600
(9,270.600)
12,948.440
(12,948.440)
8,791.789
(8,791.789)
11,445.700
(11,445.700)
買戻口数
15,322.743
(15,322.743)
73,775.814
(73,775.814)
900.326
(900.326)
46,752.023
(46,752.023)
9,524.775
(9,524.775)
29,665.769
(29,665.769)
11,803.625
(11,803.625)
36,810.403
(36,810.403)
8,967.017
(8,967.017)
発行済口数
239,087.431
(239,087.431)
257,237.563
(257,237.563)
37,183.545
(37,183.545)
228,110.591
(228,110.591)
43,430.795
(43,430.795)
207,715.422
(207,715.422)
44,575.610
(44,575.610)
179,696.808
(179,696.808)
47,054.293
(47,054.293)
(クラスA)
8,782.629
(8,782.629)
59,677.737
(59,677.737)
128,801.700
(128,801.700)
(クラス B)
4,704.975
(4,704.975)
16,352.288
(16,352.288)
35,406.980
(35,406.980)
1999年度
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラスB)
2005年度
9
－133－
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
販売口数
買戻口数
発行済口数
49,826.987
(49,826.987)
16,491.253
(16,491.253)
8,453.682
(8,453.682)
4,371.022
(4,371.022)
4,025.153
(4,025.153)
2,826.824
(2,826.824)
17,013.568
(17,013.568)
8,813.321
(8,813.321)
318.472
(318.472)
9,895.501
(9,895.501)
47,000.163
(47,000.163)
46,477.848
(46,477.848)
46,118.209
(46,118.209)
4,052.550
(4,052.550)
40,247.861
(40,247.861)
4,587.844
(4,587.844)
2,134.408
(2,134.408)
6,505.986
(6,505.986)
2,214.131
(2,214.131)
2,930.109
(2,930.109)
13,407.446
(13,407.446)
1,662.908
(1,662.908)
29,054.546
(29,054.546)
7,773.187
(7,773.187)
(クラスA)
6,521.273
(6,521.273)
8,652.871
(8,652.871)
26,922.948
(26,922.948)
(クラスB)
1,603.076
(1,603.076)
2,213.243
(2,213.243)
7,163.020
(7,163.020)
販売口数
買戻口数
発行済口数
122,489.998
(122,489.998)
4,509.779
(4,509.779)
117,980.219
(117,980.219)
64,892.959
(64,892.959)
29,799.589
(29,799.589)
13,271.999
(13,271.999)
8,171.906
(8,171.906)
4,887.406
(4,887.406)
3,044.361
(3,044.361)
8,092.717
(8,092.717)
5,850.484
(5,850.484)
24,844.750
(24,844.750)
1,205.106
(1,205.106)
30,525.673
(30,525.673)
2,731.729
(2,731.729)
15,443.051
(15,443.051)
3,710.679
(3,710.679)
19,998.883
(19,998.883)
8,978.219
(8,978.219)
158,028.428
(158,028.428)
28,594.483
(28,594.483)
140,774.754
(140,774.754)
34,034.660
(34,034.660)
130,219.109
(130,219.109)
33,368.342
(33,368.342)
118,312.943
(118,312.943)
30,240.607
(30,240.607)
(クラスA)
5,272.009
(5,272.009)
32,209.662
(32,209.662)
91,375.290
(91,375.290)
(クラスB)
4,377.003
(4,377.003)
6,472.517
(6,472.517)
28,145.093
(28,145.093)
2000年度
2001年度
(クラス A)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
10
－134－
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
販売口数
買戻口数
102,822.962
1,291.738
(クラス A)
(102,822.962)
(1,291.738)
2003年度
309,075.599
102.070
(クラス B)
(309,075.599)
(102.070)
175,888.011
41,142.545
(クラス A)
(175,888.011)
(41,142.545)
2004年度
524,297.863
22,723.584
(クラス B)
(524,297.863)
(22,723.584)
80,016.706
101,259.674
(クラス A)
(80,016.706)
(101,259.674)
2005年度
166,301.941
124,642.956
(クラス B)
(166,301.941)
(124,642.956)
発行済口数
101,531.224
(101,531.224)
308,973.529
(308,973.529)
236,276.690
(236,276.690)
810,547.808
(810,547.808)
215,033.722
(215,033.722)
852,206.793
(852,206.793)
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
販売口数
買戻口数
55,613.194
50,618.596
(クラス A)
(55,613.194)
(50,618.596)
2003年度
26,855.866
49.727
(クラス B)
(26,855.866)
(49.727)
147,339.665
140,305.284
(クラス A)
(147,339.665)
(140,305.284)
2004年度
19,495.009
1,574.285
(クラス B)
(19,495.009)
(1,574.285)
6,926.446
4,144.206
(クラス A)
(6,926.446)
(4,144.206)
2005年度
5,043.376
6,281.679
(クラス B)
(5,043.376)
(6,281.679)
発行済口数
4,994.598
(4,994.598)
26,806.139
(26,806.139)
12,028.979
(12,028.979)
44,726.863
(44,726.863)
14,811.219
(14,811.219)
43,488.560
(43,488.560)
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
販売口数
買戻口数
44,935.658
1,329.604
(クラス A)
(44,935.658)
(1,329.604)
2003年度
78,510.741
94.815
(クラスB)
(78,510.741)
(94.815)
48,284.318
22,330.926
(クラス A)
(48,284.318)
(22,330.926)
2004年度
106,994.524
5,651.241
(クラスB)
(106,994.524)
(5,651.241)
61,476.308
17,579.636
(クラス A)
(61,476.308)
(17,579.636)
2005年度
113,748.526
22,895.803
(クラスB)
(113,748.526)
(22,895.803)
発行済口数
43,606.054
(43,606.054)
78,415.926
(78,415.926)
69,559.446
(69,559.446)
179,759.209
(179,759.209)
113,456.118
(113,456.118)
270,611.932
(270,611.932)
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
販売口数
買戻口数
5,203.698
257.661
(クラス A)
(5,203.698)
(257.661)
2003年度
12,231.298
50.458
(クラスB)
(12,231.298)
(50.458)
6,344.560
1,850.122
(クラス A)
(6,344.560)
(1,850.122)
2004年度
8,061.912
2,889.534
(クラスB)
(8,061.912)
(2,889.534)
45,803.439
7,295.052
(クラス A)
(45,803.439)
(7,295.052)
2005年度
35,192.091
1,233.029
(クラスB)
(35,192.091 )
(1,233.029)
発行済口数
4,946.037
(4,946.037)
12,180.840
(12,180.840)
9,440.475
(9,440.475)
17,353.218
(17,353.218)
47,948.862
(47,948.862)
51,312.280
(51,312.280)
11
－135－
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に外貨建ての短期金融商品等を投資
対象としている。これらのポートフォリオの基準価格（1 口当
たりの純資産価格。以下同じ）は、
（長期の確定利付証券への投
資に比し、相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの）
組入短期金融商品等の値動き、為替変動等により上下するので、
これにより投資元本を割込むことがある。また組入れた短期金
融商品等の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関す
る外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがある。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ド
ル）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユー
ロ）
3. レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラ
ス（米ドル）
4. レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラ
ス（ユーロ）
5. レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラ
ス（円）
6. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
7. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に外貨建債券およびその他の確定利
付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準
価格は、組入債券・確定利付証券の値動き、為替変動等により
上下するので、これにより投資元本を割込むことがある。また
組入れた債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変
化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を
割込むことがある。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・米国債券ファンド（円）
3. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・欧州債券ファンド（円）
の各ポートフォリオは、主に外貨建債券およびその他の確定利
付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準
価格は、組入債券・確定利付証券の値動きにより上下するので、
これにより投資元本を割込むことがある。また組入れた債券・
確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれら
に関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあ
る。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響
を排除することを投資方針としているが、完全に排除できると
は限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視
型（米ドル） (愛称 シティセレクト 10)
2. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視
型（ユーロ）（愛称 シティセレクト 10）
3. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長
型（米ドル）（愛称 シティセレクト 30）
4. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長
型（ユーロ）（愛称 シティセレクト 30）
5. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス
型（米ドル）（愛称 シティセレクト 50）
6. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス
型（ユーロ）（愛称 シティセレクト 50）
7. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米
ドル）（愛称 シティセレクト 70）
8. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユ
ーロ）（愛称 シティセレクト 70）
9. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視
型（米ドル）（愛称 シティセレクト 90）
10. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視
型（ユーロ）（愛称 シティセレクト 90）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証
券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格
は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、為替変動等
により上下するので、これにより投資元本を割込むことがある。
また組入れた株式・債券・確定利付証券の発行者の経営・財務
の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、
投資元本を割込むことがある。これらのポートフォリオは、広
く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針とし
ているが、国ごとの投資上限等を厳密に定めてはいない。この
結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特
定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受けるこ
とがある。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視
型（円）
（愛称 シティセレクト 10）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長
型（円）
（愛称 シティセレクト 30）
3. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス
型（円）
（愛称 シティセレクト 50）
4. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
（愛称 シティセレクト 70）
5. レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視
型（円）
（愛称 シティセレクト 90）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証
券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格
は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、為替変動等
により上下するので、これにより投資元本を割込むことがある。
また組入れた株式・債券・確定利付証券の発行者の経営・財務
の内容の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により、
投資元本を割込むことがある。これらのポートフォリオは、広
く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針とし
ているが、国ごとの投資上限等を厳密に定めてはいない。この
結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特
定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受けるこ
とがある。各ポートフォリオはそれぞれの投資方針の定めると
おり、ベンチマークの一部を円ベースのものとしており、それ
に伴い一方の範囲で円に対する為替ヘッジを行うことにより対
円での為替変動の影響を緩和しようと努めることが想定される
が、この目論見が達成されるとは限らない。なお為替ヘッジの
ためのコストがかかる。

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