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4資産インデックスバランスオープン(分配型)

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投資信託説明書(交付目論見書)
2012年4月1日
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
《愛称:ベーシック4(分配型)》
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
《愛称:ベーシック4(成長型)》
追加型投信/内外/資産複合
分配型
成長型
商品分類
属性区分
投資対象資産
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
追加型投信
内外
資産複合
決算頻度
投資対象地域
投資形態
為替ヘッジ
年4回
年2回
グローバル
(日本を含む)
ファミリー
ファンド
なし
その他資産
((注))
(注)投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産配分固定型)
※商品分類及び属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページhttp://www.toushin.or.jp/をご覧くださ
い。
この目論見書により行う4資産インデックスバランスオープン(分配型)及び4資産インデックスバランスオープン(成長型)の
募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成24年3月16 日に関東財務局長に提出しており、平成24年4月1日にその届出の効力が生じております。
ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に
基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
その際、
投資者は自ら請求したことを記録しておいてください。
●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
●本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載されております。
●ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)は、委託会社のホームページで閲覧、
ダウンロードできます。
照会先
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:
http://www.smtam.jp/
携帯サイト:
http://m.smtam.jp/
フリーダイヤル :
0120-668001
QR
コード
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
■委託会社
(ファンドの運用の指図を行う者)
■受託会社
(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
三井住友信託銀行株式会社
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第347号
設立年月日:昭和61年11月1日
資本金:3億円(平成24年4月1日現在)
運用する投資信託財産の合計純資産総額:3兆6,747億円(平成24年1月31日現在)※
※委託会社は平成24年4月1日付で合併を行っております。運用純資産総額は住信アセットマネジメント株式会社
と中央三井アセットマネジメント株式会社の総額を合算したものです。
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
ファンドの目的・特色
〈ファンドの目的〉
信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
〈ファンドの特色〉
国内外の株式・公社債へ分散投資します。
日本株式マザーファンド、
日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド(以
下これらを「マザーファンド」
という場合があります。)への投資を通じて、国内外の株式・公社債へ分散投資し
ます。
各マザーファンドは、
それぞれの資産の市場全体の動きと連動することを目指すインデックス運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
〈投資対象とするマザーファンド〉
国内株式
日本株式マザーファンド
「TOPIX」
(東証株価指数、配当込み)に連動する投資成果を目標と
します。
国内債券
日本債券マザーファンド
「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目標とします。
外国株式
外国株式マザーファンド
「MSCIコクサイ指数(円ベース)」に連動する投資成果を目標と
します。
外国債券
外国債券マザーファンド
「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
円ベース)」に連動する投資成果を目標とします。
各マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行の運用部門から投資助言を受け活用します。
4つの資産への均等配分を基本配分比率とします。
◆ 基本配分比率 ◆
外国株式
25%
国内株式
25%
外国債券
25%
国内債券
25%
・基 本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、
一定以上乖離した場合には、
リバランスを行います。また、
市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを
行う場合があります。
収益分配方針の異なる2つのファンドがあります。
収益分配方針につきましては、後掲「分配方針」をご参照ください。
販売会社によっては、お取り扱いが異なる場合があります。
ポートフォリオ構築プロセス
ファンドマネージャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、当該配分比率が値動き等によっ
て一定以上乖離した場合は、
リバランスを行います。
また、
運用評価・リスク管理についてはリスク管理関連部門が行います。
ポートフォリオ構築
ファンドマネージャー
リバランス実施
ファンドマネージャー
運用評価・リスク管理
リスク管理関連部門
1
● ファンド毎にあらかじめ定められた資産配分比率に
従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分
● 資産配分比率が一定以上乖離した場合、
リバランスを実施
● 各資産クラス
(マザーファンド)
のパフォーマンス評価
● 資産配分比率のチェック等、
リスク管理
●リターンの要因分析
ファンドの仕組み
ァミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビー
フ
ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
〈ベビーファンド〉
申込金
投資家
投資
4資産インデックス
バランスオープン
(分配型)
収益
投資
収益
申込金
分配金
解約金等
分配金
解約金等
〈マザーファンド〉
投資
4資産インデックス
バランスオープン
(成長型)
収益
投資
収益
日本株式
マザーファンド
日本債券
マザーファンド
外国株式
マザーファンド
外国債券
マザーファンド
投資
収益
国内株式
投資
収益
国内債券
投資
収益
外国株式
投資
収益
外国債券
主な投資制限
株式への投資割合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 株 式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
70%未満とします。
外貨建資産への投資割合‥‥‥‥‥‥‥‥ 外 貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の75%以下とします。
分配方針
4資産インデックスバランスオープン
(分配型)
4資産インデックスバランスオープン
(成長型)
年4回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。 年2回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益等の全額とします。
なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し次の範囲内で決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
原則として、経費控除後の配当等収益に、委託会社が
基準価額水準、市況動向等を勘案し売買益等を加えた額
原則として、経費控除後の配当等収益
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
◆ 各マザーファンドが対象とする指数は次のとおりです。
日本株式マザーファンド「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表する、東証市場第一部の全銘柄を対象と
した時価総額加重型の株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利
用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、TOPIXの指数値の算出もし
くは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東証は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
日本債券マザーファンド「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一
定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。この指数は野村證券株式会社の知的
財産であり、野村證券株式会社は、
「日本債券マザーファンド」の運用成果に関し、一切責任はありません。
外国株式マザーファンド「MSCIコクサイ指数(円ベース)」
MSCIコクサイ指数は、MSCIInc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成し
たものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はMSCIInc.に帰属します。また、MSCIInc.は同指数の内容
を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
外国債券マザーファンド「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利
回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシティ
グループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。
2
投資リスク
〈基準価額の変動要因〉
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の
下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。
株価変動
リスク
一般に、企業業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、株価が下落
(上昇)した場合には基準価額の下落(上昇)要因となります。
為替変動
リスク
一般に、投資している国の通貨が円に対して弱く
(円高に)なれば基準価額の下落要因と
なり、強く
(円安に)なれば基準価額の上昇要因となります。
金利変動
リスク
一般に、金利が上昇(低下)した場合には債券価格は下落(上昇)し、基準価額の下落
(上昇)要因となります。
信用
リスク
一般に、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、
借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが
予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性が
あります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
〈その他の留意点〉
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
〈リスクの管理体制〉
委託会社におけるリスク管理体制
委託会社では、運用各部から独立した部署によって、ファンドの運用状況や運用ガイドライン、法
令等の遵守状況についてモニタリングを行います(運用を外部委託しているファンドも含みま
す。)。
モニタリング結果は、原則月1回(必要に応じ随時)開催される運用リスクの管理、コンプライアンス
に関する委員会等に報告され、委員会等は適切な運用リスク管理・法令遵守に必要な措置を講じま
す。
内部監査部門は、独立した立場でリスク管理体制の適切性・有効性を検証し、評価を行います。
3
運用実績
2012年1月31日 現在(基準日)
〈分配の推移〉
〈基準価額・純資産の推移〉
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
2011年11月
40円
2011年8月
40円
2011年5月
40円
2011年2月
40円
2010年11月
40円
直近1年間累計
160円
設定来累計
510円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
2011年8月
0円
2011年2月
0円
2010年8月
0円
2010年2月
0円
2009年8月
0円
設定来累計
0円
・ 分配金は1万口当たり、税引前の値です。
・ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払わ
れない場合があります。
・基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして算出した値です。
〈年間収益率の推移〉
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
・年間収益率は[期間中の基準価額増減+分配金(税引前)]/前年末の基準価額で算出しています。
・2008年はファンドの設定日から年末までの分配金(税引前)を含む基準価額の騰落率を表示しています。
・2012年(直近年)は年初から基準日までの分配金(税引前)を含む基準価額の騰落率を表示しています。
・ファンドにはベンチマークはありません。
・運用実績は、ファンドの過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
・最新の運用実績は、表紙に記載の委託会社ホームページでご確認いただけます。
4
運用実績
〈主な資産の状況〉
組入ファンド
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
ファンド名
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
比率
ファンド名
比率
中央三井日本株式マザーファンド
24.08%
中央三井日本株式マザーファンド
24.32%
中央三井日本債券マザーファンド
25.47%
中央三井日本債券マザーファンド
25.58%
中央三井外国株式マザーファンド
26.17%
中央三井外国株式マザーファンド
25.79%
中央三井外国債券マザーファンド
24.46%
中央三井外国債券マザーファンド
24.64%
・比率とはファンドの純資産総額に対する当該組入ファンドの評価金額の比率をいいます。
組入上位銘柄(中央三井日本株式マザーファンド)
銘柄名
トヨタ自動車
三菱UFJフィナンシャル・グループ
本田技研工業
キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
業種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
電気機器
銀行業
組入上位銘柄(中央三井日本債券マザーファンド)
銘柄名
利付国庫債券(5年)第87回
利付国庫債券(10年)第312回
利付国庫債券(10年)第285回
利付国庫債券(10年)第305回
利付国庫債券(10年)第288回
種類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
償還日
2014/12/20
2020/12/20
2017/03/20
2019/12/20
2017/09/20
組入上位銘柄(中央三井外国株式マザーファンド)
銘柄名
APPLE INC
EXXON MOBIL CORPORATION
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
MICROSOFT CORP
CHEVRON CORP
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
銘柄名
利率
0.500%
1.200%
1.700%
1.300%
1.700%
業種
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
組入上位銘柄(中央三井外国債券マザーファンド)
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
比率
3.47%
2.48%
2.14%
1.95%
1.72%
種類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
償還日
2013/12/31
2021/02/15
2017/02/28
2014/07/31
2013/11/15
・上記は、ファンドが主要投資対象としているマザーファンドの組入上位銘柄です。
・比率とはマザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
5
利率
1.500%
3.625%
3.000%
2.625%
0.500%
通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
比率
1.14%
1.05%
1.00%
0.95%
0.89%
比率
1.90%
1.88%
1.04%
1.01%
0.93%
比率
0.79%
0.70%
0.68%
0.67%
0.62%
手続・手数料等
〈お申込みメモ〉
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購
入
単
位
購
入
価
額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
購
入
代
金
販売会社が定める期日までにお支払いください。
換
金
単
位
1口単位とします。
換
金
価
額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
換
金
代
金
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申 込 締 切 時 間
購 入 の 申 込 期 間
原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。
平成24年4月1日から平成24年5月25日までとします。
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
購 入・換 金 申 込
受 付 不 可 日
申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
換
ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、
大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
金
制
限
購 入・換 金申込 受 付
の 中 止 及 び 取 消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、委託会社は購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた
購入のお申込みの取消しを行うことがあります。
信
間
無期限(平成20年3月31日設定)
還
次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
繰
託
期
上
償
○ 4資産インデックスバランスオープン(分配型)
決
算
日
毎年2月、5月、8月、11月の各26日(休業日の場合は翌営業日)です。
○ 4資産インデックスバランスオープン(成長型)
毎年2月、8月の各26日(休業日の場合は翌営業日)です。
毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
収
益
分
配
収益分配金の受取方法により、
「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの
申込方法があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信 託 金 の 限 度 額
1兆円
公
告
日本経済新聞に掲載します。
書
毎年2月及び8月の決算時並びに償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れて
いる受益者に対して交付します。
係
課税上は株式投資信託として取扱われます。
なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用が可能です。
運
課
用
税
報
告
関
6
手続・手数料等
〈ファンドの費用〉
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜3.0%) を上限として販売会
社が定める率を乗じて得た額とします。
信 託 財 産 留 保 額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を、換金時にご負
担いただきます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運 用 管 理 費 用
( 信 託 報 酬 )
運用管理費用の配分
その他の費用・手数料
純資産総額に対して年率0.6825%(税抜0.65%)
信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産から支払われま
す。
委託会社
年率0.294% (税抜0.28%)
販売会社
年率0.3255%(税抜0.31%)
受託会社
年率0.063% (税抜0.06%)
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの解約に伴う信
託財産留保額等をその都度(監査費用は日々)、ファンドが負担します。これらの費用は、
運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができま
せん。
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期
項 目
税 金
分配時
所得税及び地方税
配当所得として課税
普通分配金に対して10%
換金(解約)時及び
償還時
所得税及び地方税
譲渡所得として課税
換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して10%
※上記は、平成24年1月31日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
7
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
《愛称:ベーシック4(分配型)
》
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
《愛称:ベーシック4(成長型)
》
追加型投信/内外/資産複合
投資信託説明書
(請求目論見書)
2012 年 4 月 1 日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
4資産インデックスバランスオープン(分配型)及び4資産インデックスバランスオープン(成長型)
の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 24 年 3 月
16 日に関東財務局長に提出しており、平成 24 年 4 月 1 日にその届出の効力が生じております。
発行者名
:
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表者の役職・氏名
:
取締役社長 鈴木 郁也
東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号
本店の所在の場所
:
(平成 24 年 5 月 21 日より、
東京都港区芝 3 丁目 33 番 1 号(予定)
)
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
:
該当事項はありません。
【目 次】
第一部 証券情報 ……………………………………………………………………………………………
1
第二部 ファンド情報 ………………………………………………………………………………………
4
第1 ファンドの状況 ……………………………………………………………………………………
4
1
ファンドの性格 ……………………………………………………………………………………
4
2
投資方針 ……………………………………………………………………………………………
13
3
投資リスク …………………………………………………………………………………………
27
4
手数料等及び税金 …………………………………………………………………………………
29
5
運用状況 ……………………………………………………………………………………………
32
第2 管理及び運営 ………………………………………………………………………………………
51
1
申込(販売)手続等 ………………………………………………………………………………
51
2
換金(解約)手続等 ………………………………………………………………………………
52
3
資産管理等の概要 …………………………………………………………………………………
53
4
受益者の権利等 ……………………………………………………………………………………
58
第3 ファンドの経理状況 ………………………………………………………………………………
60
第4 内国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………………………
211
第三部 委託会社等の情報
約款
…………………………………………………………………………………
213
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
(以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」又は「ベーシック4」といいます。また、愛称
として、4資産インデックスバランスオープン(分配型)を「ベーシック4(分配型)」、4
資産インデックスバランスオープン(成長型)を「ベーシック4(成長型)」という名称を用
いることがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①
契約型の追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②
③
1口当たりの元本は1円です。
委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といいま
す。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付
業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
④ 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を
含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まりま
す
(以下、
振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。
)。
委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
①
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)
を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除し
た金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い
合わせいただければ、いつでもお知らせいたします(販売会社の詳細につきましては、下記「(8)
申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)。また、基準価額は原則として、
委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
② ただし、「分配金再投資コース」(※)を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合の受
益権の価額は、原則として、後記「第二部
ファンド情報 第2 管理及び運営 3 資産管理等
の概要 (4)計算期間」に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差引いた後に現金でお受取りに
なるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無
手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコ
ースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
- 1 -
(5)【申込手数料】
①
お申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜※ 3.0%)の率を上限として、販売会社が
別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいい
ます。
②
「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。
③
償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内(単位
型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得す
る口数について申込手数料を優遇することがあります。(「償還乗換優遇制度」(※))
※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった証券投資信託
の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の
再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でか
つ取得申込日の属する月の前3ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約
金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただ
く場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受け
たことを証する書類をご提示いただくことがあります。
④ 申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額(※)の中から差引きます。
※お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に
対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。
⑤ 上記①及び③の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につき
ましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記
「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
なお、「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1口単位と
します。
(7)【申込期間】
平成24年4月1日から平成24年5月25日までとします。
(注)お申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎ
てのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、後記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (4)分配方針
③
収益分配金の支払い」に規定する収益分配金の再投資をする場合を除き、ニューヨーク証券取
引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融
商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証
券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを
いいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び
当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替
取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中
止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
- 2 -
なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより
更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)の詳細につきましては、以下の照会先にお問い
合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・お問い合わせ窓口
電
話:0120-668001(フリーダイヤル)
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページ アドレス:http://www.smtam.jp/
(9)【払込期日】
申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込金額を販売会社に支払うものとします。
継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指
定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします。(販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①
申込証拠金
該当事項はありません。
②
日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
- 3 -
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
② 信託金限度額
各ファンドについて、1兆円を上限とします。
③ 基本的性格
当ファンドは、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が投資家のた
めに、利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、三井住友信託銀行株式会社(※)がその受託
会社となることを引受けたものです。
当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の追加型証券投資
信託で、その商品分類及び属性区分は以下のとおりです。
※当ファンドの受託会社である中央三井アセット信託銀行株式会社は、平成24年4月1日に中央三
井信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社と合併し、権利義務の一切を住友信託銀行株式会
社に承継して解散します。住友信託銀行株式会社は同日付にて三井住友信託銀行株式会社に商号
変更します。
商品分類表
○ベーシック4(分配型)
単位型・追加型
投資対象地域
国
式
債
券
外
不動産投信
外
その他資産
(
)
追 加 型
内
株
内
単 位 型
海
投資対象資産
(収益の源泉)
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
- 4 -
○ベーシック4(成長型)
単位型・追加型
投資対象地域
国
式
債
券
外
不動産投信
外
その他資産
(
)
追 加 型
内
株
内
単 位 型
海
投資対象資産
(収益の源泉)
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
(用語の定義について)
当ファンドが該当する商品分類に係る用語の定義は以下のとおりです。
なお、これ以外の用語の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)にてご確認いただけます。
<単位型投信・追加型投信>
・追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいいます。
<投資対象地域>
・内 外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
<投資対象資産(収益の源泉)>
・資産複合…目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複
数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
- 5 -
属性区分表
○ベーシック4(分配型)
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
決算頻度
投資対象地域
年1回
グローバル
投資形態
為替ヘッジ
ファミリー
ファンド
あり
(日本を含む)
年2回
日本
年4回
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
(
)
北米
年6回
(隔月)
年12回
(毎月)
(
)
欧州
アジア
オセアニア
日々
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株式、債券)
資産配分固定型))
資産複合
(
)
資産配分固定型
資産配分変更型
中南米
その他
(
)
アフリカ
ファンド
・オブ・
ファンズ
中近東
(中東)
エマージング
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
- 6 -
なし
○ベーシック4(成長型)
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
決算頻度
投資対象地域
年1回
グローバル
投資形態
為替ヘッジ
ファミリー
ファンド
あり
(日本を含む)
年2回
日本
年4回
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
(
)
北米
年6回
(隔月)
年12回
(毎月)
(
)
欧州
アジア
オセアニア
日々
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株式、債券)
資産配分固定型))
中南米
その他
(
)
資産複合
(
)
資産配分固定型
資産配分変更型
アフリカ
ファンド
・オブ・
ファンズ
なし
中近東
(中東)
エマージング
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(用語の定義について)
当ファンドが該当する属性区分に係る用語の定義は以下のとおりです。
なお、これ以外の用語の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)にてご確認いただけます。
<投資対象資産>
・その他資産(投資信託証券)
…目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信以外の資産に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
・資産複合(株式、債券)資産配分固定型
…目論見書又は投資信託約款において、複数資産(株式、債券)を投資対象とし、投資割合に
ついては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
当ファンドでは株式、債券、不動産投信以外の資産である投資信託証券を主要投資対象とし、
当該投資信託証券を通じて複数資産(株式、債券)に投資します。
- 7 -
なお、商品分類表の投資対象資産(収益の源泉)が「資産複合」であるのに対して、属性区分
表の投資対象資産では「その他資産(投資信託証券)」と異なる区分になっていますが、これは
商品分類表では収益の源泉となる資産(実質基準)を記載するのに対して、属性区分表では組入
れている資産そのもの(形式基準)を記載することとなっているためです。
<決算頻度>
・年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
・年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
<投資対象地域>
・グローバル(日本を含む)
…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を含みま
す。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<投資形態>
・ファミリーファンド
…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
<為替ヘッジ>
・なし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為
替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
④
ファンドの特色
A.国内外の株式・公社債へ分散投資します。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、日本株式マザーファンド、日本債券マ
ザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド(以下これらを「マザー
ファンド」又は「親投資信託」という場合があります。)の各受益証券への投資を通じて、国内
外の株式及び公社債へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確
保を目指して運用を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれが定めている以下のベンチ
マーク(運用成果を判断するうえで基準になる市場全体の動きを示す指数です。)と連動する投
資成果を目標とする運用を行います。
日本株式マザーファンド:「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)
日本債券マザーファンド:「NOMURA-BPI総合」
外国株式マザーファンド:「MSCIコクサイ指数(円ベース)」
外国債券マザーファンド:「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
円ベース)」
※TOPIX(東証株価指数)について
株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出、公表する、東証市場第一部
の全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXの
商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関す
るすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、
TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公
表の停止又はTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東証は、T
OPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
- 8 -
※NOMURA-BPI総合について
野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投
資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンス
を基に計算されます。この指数は野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、
日本債券マザーファンドの運用成果に関し、一切責任はありません。
※MSCIコクサイ指数について
MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株
式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更
する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※シティグループ世界国債インデックスについて
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投
資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する
著作権・知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに
帰属します。
B.収益分配方針の異なる2つのファンドがあります。
収益分配方針につきましては、後記「2
投資方針
(4)分配方針 ① 分配方針」をご参
照ください。
販売会社によっては、お取り扱いが異なる場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
平成20年3月31日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
平成24年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社
から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継(予定)
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日
本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券
マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザー
ファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファン
ドに変更(予定)
- 9 -
(3)【ファンドの仕組み】
①
ファミリーファンド方式での運用
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド(4資産イ
ンデックスバランスオープン(分配型)、4資産インデックスバランスオープン(成長型))とし、
その資金をマザーファンド(日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
ファンド及び外国債券マザーファンド)に投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕
組みです。
②
ファンドの関係法人
委託会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
受託会社
三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益
分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに口座管理機関としての業務
等を行います。
- 10 -
ファンドの関係法人
日本株式マザーファンド
日本債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
委託会社
三井住友トラスト・
アセットマネジメント株式会社
(信託財産の運用の指図、
受益権の発行等)
受託会社
三井住友信託銀行株式会社
証券投資信託契約
(信託財産の保管・管理等)
〈再信託受託会社〉
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社
募集・販売等に関する契約
販売会社
(受益権の募集の取扱い、一部解約
の実行の請求の受付け、収益分配
金・償還金及び一部解約金の支払
い、収益分配金の再投資並びに口
座管理機関としての業務等)
委託会社と関係法人との契約の概要
概
委託会社と受託会社
との契約
要
運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事項、受益
者に関する事項等が定められています。
なお、当該信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、
あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づいています。
委託会社と販売会社
との契約
販売会社の受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配
金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに口座管理機関
としての業務等に係る事務の内容等が定められています。
- 11 -
③
委託会社の概況
A.資本金の額:3億円(平成24年4月1日現在(予定))
B.委託会社の沿革
昭和61年11月1日:住信キャピタルマネジメント株式会社設立
昭和62年2月20日:投資顧問業の登録
昭和62年9月9日:投資一任契約に係る業務の認可
平成2年10月1日:住信投資顧問株式会社に商号変更
平成11年2月15日:住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成11年3月25日:証券投資信託委託業の認可
平成19年9月30日:金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局
長(金商)第347号)
平成24年4月1日:中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・ア
セットマネジメント株式会社に商号変更(予定)
C.大株主の状況(平成24年4月1日現在(予定))
株
主 名
三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社
住
所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
- 12 -
持株数
3,000株
持株比率
100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①
運用方針
日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザ
ーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を
目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式・公社債に分散投資
することになります。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
②
投資態度
A.主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をす
ることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
B.各資産への配分は、4つの資産への均等配分を基本とします。
C.上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバ
ランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合が
あります。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。
このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
G.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、
あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができ
ない場合があります。
H.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプショ
ン取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことができます。
J.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこ
とができます。
(2)【投資対象】
①
投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)
- 13 -
①J.、K.及びL.に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②
運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各
受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示
する証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及
び新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質
を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
- 14 -
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及
び17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③
運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
1.預金
2.
指定金銭信託
(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。
)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
るときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができま
す。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、平成24年
4月1日現在(予定)のものであり、今後変更されることがあります。
PLAN
CHECK
運用委員会
運用の基本方針・運用ガイドライン等の決定
三井住友信託銀行 投資助言
運用各部(各部の長)
・運用の基本方針に基づく、資産配分や個別資
産の運用に係る運用計画を承認
・運用が運用計画に沿って行われていることの
確認
DO
運用各部(運用担当者)
・運用ガイドラインや運用計画に沿ったファンド管
理とポートフォリオ構築
・運用指図の実行
運用委員会
パフォーマンスや運用プロセスのモニタリングを
通したファンドの品質管理
など
リスク管理関連部門 (5名程度)
・投資信託約款・運用ガイドライン等の遵守状況
の確認
・運用実績、運用リスクのモニタリング
など
コンプライアンス関連部門 (5名程度)
・会社全体のコンプライアンス
・法令諸規則の遵守状況のモニタリング
など
トレーディング部署
・最良執行方針を踏まえた売買の執行
内部監査部門 (5名程度)
・社内業務に係る内部管理体制の妥当性の検証、評価
・監査結果の取締役等への報告及び指摘事項是正の事後点検
- 15 -
<ポートフォリオ構築プロセス>
・ファンドマネージャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、当該
配分比率が値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。また、運用評価・
リスク管理についてはリスク管理関連部門が行います。
ポートフォリオ構築
ポートフォリオ構築
<ファンドマネージャー>
<ファンドマネージャー>
■ファンド毎にあらかじめ定められた資産配分比率に従って、
■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産の
各資産のマザーファンドへ資金を配分
マザーファンドへ資金を配分
リバランス実施
リバランス実施
<ファンドマネージャー>
<ファンドマネージャー>
■資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
運用評価・リスク管理
運用評価・リスク管理
<リスク管理関連部門>
<業務管理室>
■各資産クラス(マザーファンド)のパフォーマンス評価
■ 各資産クラス(マザーファンド)のパフォーマンス評価
■資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ リターンの要因分析
■リターンの要因分析
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を
行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした
運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託
会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
①
分配方針
毎決算時(ベーシック4(分配型)は、原則として、2月、5月、8月及び11月の各26日。ベー
シック4(成長型)は、原則として2月及び8月の各26日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)
に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
ち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)
及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、
前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用する
ことがあります。
B.分配金額については、委託会社が各ファンド毎に基準価額水準、市況動向等を勘案し次の範囲
内で決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
○ベーシック4(分配型)
原則として、経費控除後の配当等収益に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し売買
益等(上記A.の範囲内)を加えた額
○ベーシック4(成長型)
原則として、経費控除後の配当等収益
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行
- 16 -
います。
②
分配収益の計算
A.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した
額(以下「配当等収益」といいます。)とみなし配当等収益との合計額は、諸経費(後記「4
手数料等及び税金 (4)その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。)、監査費用、
当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、
信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、
信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.上記イ.及びロ.においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーフ
ァンドの受益権総口数に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ.収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
ホ.「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受
益権の価額(ただし、後記「4
手数料等及び税金
(1)申込手数料」に規定する申込手数
料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を除きます。以下本項において同じ。)と元
本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ
ど調整されるものとします。また、上記ニ.に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額
等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数
により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
B.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③
収益分配金の支払い
A.支払時期と場所
イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期
間終了日から起算して5営業日までの日)から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替
口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において
一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終
了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対する支払いを開始します。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資す
る受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則
として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、
販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当
該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
- 17 -
B.時効
受益者が、収益分配金については上記A.イ.に規定する支払開始日から5年間その支払いを
請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①
約款に定める投資制限
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、
並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
G.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証
券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するも
のをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を
行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約
権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
- 18 -
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売
付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資
産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引
及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うこと
の指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次
のa.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
- 19 -
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
ものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れ
の指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は
下記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当
該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す
るとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を
含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
りではありません。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委
託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替
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の売買の予約取引の指図をするものとします。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及
び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式
の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの
指図ができます。
T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コ
ール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、
株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると
きは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
V.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託
及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託
財産と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、
受託会社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1
号に規定する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。)、信託業務の委
託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資
産への投資等並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに
類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行う
- 21 -
ことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合
も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しな
い場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融
商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の
指図を行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.
まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をするこ
とができ、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行う
ことができます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3
項及び同法第32条第3項の通知は行いません。
②
関連法令に基づく投資制限
A.発生し得る危険に対応する額として算出した額が運用財産の純資産額を超える場合におけるデ
リバティブ取引に関する制限
(金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社等が定めた
合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デ
リバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選
択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとし
ます。
B.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20
条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、次のイ.に掲げる数がロ.に掲げる数を超えるこ
ととなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとし
ます。
イ.その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該
株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使
することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を
有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。ロ.において同じ。)の総数
ロ.当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
- 22 -
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①
株式への投資は、
原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、「T
OPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
②
運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式
会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
④
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
⑤
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑥
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわ
が国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
①
株式への投資割合には制限を設けません。
②
外貨建資産への投資は、行いません。
③
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
④
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦
投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 23 -
「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①
わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②
運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式
会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
④
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑤
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
①
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%
以下とします。
②
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③
外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 24 -
「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①
MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(円ベース)と連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②
運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式
会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
④
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
⑥
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑦
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑧
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異な
った受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑨
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
3.投資制限
①
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
②
株式への投資割合には制限を設けません。
③
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
④
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥
投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
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「外国債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国
の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
②
運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式
会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④
運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
⑤
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑥
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異な
った受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
3.投資制限
①
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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3【投資リスク】
(1)当ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
①
株価変動リスク
株価変動リスクとは、経済情勢の変化等により株価が変動するリスクをいいます。一般に、企業
業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、株価が下落(上昇)した場合には基
準価額の下落(上昇)要因となります。
②
為替変動リスク
為替変動リスクとは、
外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
一般に、投資している国の通貨が円に対して弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となり、強
く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となります。
③
金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上
昇(低下)した場合には債券価格は下落(上昇)し、基準価額の下落(上昇)要因となります。
④
信用リスク
信用リスクとは、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、
借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、こ
のような事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額
の下落要因となる可能性があります。
⑤
カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資
本規制、税制の変更等による影響を受けるリスクをいいます。一般に、このような事態が生じた場
合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる
可能性があります。
⑥
流動性リスク
流動性リスクとは、短期間に相当金額の解約申込みがあった場合等、当ファンドの保有資産を大
量に売却せざるを得ない場合に、市況動向や取引量等の状況により基準価額が大きく変動するリス
クをいいます。一般に、売却資産の市場における流動性が低いときには、期待する価格での取引が
できないことや、取引に相応の時間を要することがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可
能性があります。
(2)当ファンドはファミリーファンド方式(前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ①
ファミリーファンド方式での運用」をご参照ください。)で運用を行います。そのため、同じマザ
ーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の
売買等が発生した場合、ファンドの基準価額に影響を与えることがあります。
- 27 -
(3)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
ではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
(4)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
①
委託会社では、運用各部から独立した部署によって、ファンドの運用状況や運用ガイドライン、
法令等の遵守状況についてモニタリングを行います(運用を外部委託しているファンドも含みま
す。)。
②
モニタリング結果は、原則月1回(必要に応じ随時)開催される運用リスクの管理、コンプライ
アンスに関する委員会等に報告され、委員会等は適切な運用リスク管理・法令遵守に必要な措置
を講じます。
③
内部監査部門は、独立した立場でリスク管理体制の適切性・有効性を検証し、評価を行います。
(5)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
- 28 -
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①
お申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜※ 3.0%)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
なお、マザーファンドにおいては、申込手数料はかかりません。
②
「分配金再投資コース」(※)において収益分配金を再投資する場合については無手数料としま
す。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差引いた後に現金でお受取りに
なるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無
手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱い
コースが異なる場合があります。
③
償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内(単位
型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得す
る口数について申込手数料を優遇することがあります。(「償還乗換優遇制度」(※))
※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった証券投資信託
の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の
再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でか
つ取得申込日の属する月の前3ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約
金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただ
く場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受け
④
たことを証する書類をご提示いただくことがあります。
申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額(※)の中から差引きます。
※お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に
対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。
⑤
上記①から③までの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細に
つきましては、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・お問い合わせ窓口
電
話:0120-668001(フリーダイヤル)
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページ アドレス:http://www.smtam.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
①
解約手数料はありませんが、下記②の信託財産留保額が控除されます。
②
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
0.15%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といい
ます。)とします。
受益者の手取額は、当該解約価額から下記「(5)課税上の取扱い」「④ 個人の受益者に対す
る課税」もしくは「⑤ 法人の受益者に対する課税」に記載の税額を差引いた金額となります。
なお、当ファンドが保有する各マザーファンドの受益証券を一部解約する場合には、各マザー
ファンド毎に、下表のA欄の金額にB欄の率を乗じて得た信託財産留保額が控除されます。
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マザーファンド名
日本株式マザーファンド
日本債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
A
欄
一部解約を行う日の前営業日の信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額を
受益権総口数で除した金額
B 欄
0.2%
0.1%
0.2%
0.1%
税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になることがあります。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
0.6825%(税抜 0.65%)を乗じて得た額とします。その配分は以下のとおりです。
委託会社
年率 0.294%
(税抜 0.28%)
販売会社
年率 0.3255%
(税抜 0.31%)
受託会社
年率 0.063%
(税抜 0.06%)
なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、
毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
なお、マザーファンドにおいては、監査報酬はかかりません。
③ 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税
等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること
ができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個別元本について
A.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たります。
B.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
C.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本
の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合
は当該支店等毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場
合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
D.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
- 30 -
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「③ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。)
② 一部解約時及び償還時の課税について
一部解約時及び償還時の譲渡益(個人の場合)又は個別元本超過額(法人の場合)が課税対象と
なります。詳しくは下記④又は⑤をご参照ください。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
A.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別
元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
B.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回
る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④ 個人の受益者に対する課税
A.収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率は以下のとおりです。
なお、原則として、確定申告により、配当控除の適用が可能です。
税
平成24年12月31日まで
率(内 訳)
10%(所得税7%、住民税3%)
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
10.147%(所得税7.147%、住民税3%)
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
平成50年1月1日以降
20%(所得税15%、住民税5%)
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
B.一部解約時及び償還時の譲渡益が譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は上記Aと同じです。
C.一部解約時及び償還時の損失の金額については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得の金
額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することが可能となります。
また、一部解約時及び償還時の差益については、上場株式等の譲渡損との通算が可能となります。
詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
⑤ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額につ
いては、以下の税率による源泉徴収が行われます。
なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。
税
平成24年12月31日まで
率 (所得税のみ)
7%
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで
7.147%
平成26年1月1日から平成49年12月31日まで
15.315%
平成50年1月1日以降
15%
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
上記は、平成24年1月31日現在のものですので、税法が改正された場合などは、
上記の内容が変更になることがあります。
- 31 -
5【運用状況】
※平成24年4月1日をもって「中央三井日本株式マザーファンド」は「日本株式マザーファンド」、
「中央三井日本債券マザーファンド」は「日本債券マザーファンド」、「中央三井外国株式マザー
ファンド」は「外国株式マザーファンド」、「中央三井外国債券マザーファンド」は「外国債券マ
ザーファンド」にファンド名称を変更します(以下同じ。)。
以下の記載事項は、平成24年1月31日現在の状況について記載してあります。
(1)【投資状況】
(4資産インデックスバランスオープン(分配型))
資産の種類
親投資信託
受益証券
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
中央三井日本株式マザーファンド
日本
49,060,156
24.08
中央三井日本債券マザーファンド
日本
51,906,179
25.47
中央三井外国株式マザーファンド
日本
53,320,712
26.17
中央三井外国債券マザーファンド
日本
49,840,572
24.46
204,127,619
100.17
△349,902
△0.17
203,777,717
100.00
親投資信託受益証券合計
その他の資産(負債控除後)
合計(純資産総額)
(4資産インデックスバランスオープン(成長型))
資産の種類
親投資信託
受益証券
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
中央三井日本株式マザーファンド
日本
146,753,701
24.32
中央三井日本債券マザーファンド
日本
154,401,794
25.58
中央三井外国株式マザーファンド
日本
155,629,599
25.79
中央三井外国債券マザーファンド
日本
148,682,636
24.64
605,467,730
100.32
その他の資産(負債控除後)
△1,940,741
△0.32
合計(純資産総額)
603,526,989
100.00
親投資信託受益証券合計
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況は次のとおりです。
(中央三井日本株式マザーファンド)
資産の種類
国/地域
株式
日本
時価合計(円)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
合計(純資産総額)
投資比率(%)
233,970,557,440
98.16
4,397,610,391
1.84
238,368,167,831
100.00
(中央三井日本債券マザーファンド)
資産の種類
国/地域
公社債
日本
時価合計(円)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
合計(純資産総額)
- 32 -
投資比率(%)
355,977,053,712
97.99
7,286,904,659
2.01
363,263,958,371
100.00
(中央三井外国株式マザーファンド)
資産の種類
国/地域
135,154,076,978
52.93
イギリス
25,134,942,023
9.84
カナダ
14,229,177,166
5.57
スイス
10,600,009,523
4.15
フランス
9,632,070,736
3.77
その他
48,094,762,559
18.83
小計
242,845,038,985
95.10
オーストラリア
64,099,132
0.03
シンガポール
43,992,588
0.02
香港
653,922
0.00
小計
108,745,642
0.04
3,315,987,261
1.30
オーストラリア
687,211,181
0.27
その他
845,757,820
0.33
4,848,956,262
1.90
7,562,579,524
2.96
255,365,320,413
100.00
アメリカ
投資証券
投資比率(%)
アメリカ
株式
投資信託受益証券
時価合計(円)
小計
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
合計(純資産総額)
(中央三井外国債券マザーファンド)
資産の種類
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
アメリカ
157,120,089,714
39.62
フランス
36,955,149,847
9.32
ドイツ
36,574,650,642
9.22
イタリア
34,202,712,579
8.63
イギリス
33,245,808,252
8.38
その他
84,476,261,374
21.30
小計
382,574,672,408
96.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
13,954,017,652
3.52
合計(純資産総額)
396,528,690,060
100.00
国債証券
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- 33 -
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(4資産インデックスバランスオープン(分配型))
簿価(円)
種類
銘柄
マザーファンド
中央三井日本債券
親投資信託
マザーファンド
受益証券
中央三井外国株式
マザーファンド
中央三井外国債券
マザーファンド
投資
比率
単価
中央三井日本株式
評価額(円)
口数
金額
単価
金額
(%)
71,672,982 0.6482
46,458,427 0.6845
49,060,156 24.08
43,229,932 1.1909
51,482,527 1.2007
51,906,179 25.47
58,517,024 0.8158
47,738,189 0.9112
53,320,712 26.17
33,997,662 1.4383
48,898,838 1.4660
49,840,572 24.46
(4資産インデックスバランスオープン(成長型))
簿価(円)
種類
銘柄
口数
マザーファンド
中央三井日本債券
親投資信託
マザーファンド
受益証券
中央三井外国株式
マザーファンド
中央三井外国債券
マザーファンド
投資
比率
単価
中央三井日本株式
評価額(円)
金額
単価
金額
(%)
214,395,474 0.6752
144,761,058 0.6845
146,753,701 24.32
128,593,149 1.1879
152,755,802 1.2007
154,401,794 25.58
170,796,312 0.8470
144,664,477 0.9112
155,629,599 25.79
101,420,625 1.5123
153,378,412 1.4660
148,682,636 24.64
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
- 34 -
<参考>
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況
(中央三井日本株式マザーファンド)
①
投資有価証券の主要銘柄
A.主要銘柄の明細
簿価(円)
順
位
銘柄名
業種
単価
1 トヨタ自動車
輸送用機器
三菱UFJフィナンシャ
2
ル・グループ
銀行業
3 本田技研工業
4 キヤノン
5
評価額(円)
株数
金額
単価
金額
投資
比率
(%)
2,943,100
2,720.00
8,005,232,000
2,810.00
8,270,111,000
3.47
16,958,100
355.00
6,020,125,500
349.00
5,918,376,900
2.48
輸送用機器
1,914,900
2,673.00
5,118,527,700
2,666.00
5,105,123,400
2.14
電気機器
1,409,900
3,390.00
4,779,561,000
3,290.00
4,638,571,000
1.95
1,694,100
2,397.00
4,060,757,700
2,425.00
4,108,192,500
1.72
1,031,600
3,835.00
3,956,186,000
3,810.00
3,930,396,000
1.65
28,775,400
117.00
3,366,721,800
115.00
3,309,171,000
1.39
三井住友フィナンシャルグ
銀行業
ループ
6 日本電信電話
情報・通信業
みずほフィナンシャルグ
7
ループ
銀行業
8 ファナック
電気機器
236,300
12,950.00
3,060,085,000
12,810.00
3,027,003,000
1.27
9 武田薬品工業
医薬品
890,400
3,245.00
2,889,348,000
3,310.00
2,947,224,000
1.24
10 三菱商事
卸売業
1,631,400
1,698.00
2,770,117,200
1,739.00
2,837,004,600
1.19
11 三井物産
卸売業
1,933,600
1,267.00
2,449,871,200
1,294.00
2,502,078,400
1.05
18,457
138,000.00
2,547,066,000
135,400.00
2,499,077,800
1.05
12 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 情報・通信業
13 小松製作所
機械
1,126,200
2,093.00
2,357,136,600
2,149.00
2,420,203,800
1.02
14 日立製作所
電気機器
5,097,000
430.00
2,191,710,000
426.00
2,171,322,000
0.91
15 ソフトバンク
情報・通信業
1,014,900
2,239.00
2,272,361,100
2,123.00
2,154,632,700
0.90
16 日本たばこ産業
食料品
5,638
380,000.00
2,142,440,000
375,000.00
2,114,250,000
0.89
17 日産自動車
輸送用機器
2,867,400
717.00
2,055,925,800
719.00
2,061,660,600
0.86
937,100
2,114.00
1,981,029,400
2,146.00
2,011,016,600
0.84
1,416,000
1,422.00
2,013,552,000
1,391.00
1,969,656,000
0.83
394,700
4,670.00
1,843,249,000
4,935.00
1,947,844,500
0.82
1,568,000
1,276.00
2,000,768,000
1,217.00
1,908,256,000
0.80
426,300
3,970.00
1,692,411,000
3,960.00
1,688,148,000
0.71
3,477
482,500.00
1,677,652,500
483,000.00
1,679,391,000
0.70
セブン&アイ・ホールディ
小売業
18
ングス
19 ソニー
電気機器
20 東日本旅客鉄道
陸運業
21 三菱地所
不動産業
22 信越化学工業
化学
23 KDDI
情報・通信業
24 アステラス製薬
医薬品
527,700
3,015.00
1,591,015,500
3,130.00
1,651,701,000
0.69
25 東京海上ホールディングス 保険業
850,500
1,860.00
1,581,930,000
1,909.00
1,623,604,500
0.68
3,092
506,000.00
1,564,552,000
520,000.00
1,607,840,000
0.67
26 国際石油開発帝石
鉱業
27 パナソニック
電気機器
2,593,200
644.00
1,670,020,800
617.00
1,600,004,400
0.67
28 三菱電機
電気機器
2,270,000
771.00
1,750,170,000
684.00
1,552,680,000
0.65
29 東芝
電気機器
4,778,000
341.00
1,629,298,000
323.00
1,543,294,000
0.65
30 伊藤忠商事
卸売業
1,787,100
805.00
1,438,615,500
829.00
1,481,505,900
0.62
合計
87,103,564
82,477,436,300
82,279,340,600 34.52
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)国/地域は全て日本、種類は全て株式です。
- 35 -
B.種類別及び業種別の投資比率
種類
業種
水産・農林業
0.11
鉱業
0.76
建設業
2.45
食料品
3.52
繊維製品
0.93
パルプ・紙
0.39
化学
5.90
医薬品
4.84
石油・石炭製品
0.86
ゴム製品
0.75
ガラス・土石製品
1.14
鉄鋼
1.79
非鉄金属
1.18
金属製品
0.68
機械
5.19
電気機器
株式
投資比率(%)
13.25
輸送用機器
9.81
精密機器
1.36
その他製品
1.59
電気・ガス業
3.07
陸運業
4.05
海運業
0.37
空運業
0.29
倉庫・運輸関連業
0.24
情報・通信業
6.28
卸売業
5.64
小売業
4.17
銀行業
9.37
証券、商品先物取引業
1.02
保険業
2.23
その他金融業
0.80
不動産業
2.24
サービス業
1.88
合計
98.16
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
- 36 -
③
その他投資資産の主要なもの
銘柄名
国/地域
数量
簿価
時価
投資比率
(枚)
(円)
(円)
(%)
株価指数先物取引
買建
日本
567
4,294,286,800
4,289,355,000
1.80
TOPIX先物取引
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価し
ております。
- 37 -
(中央三井日本債券マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄
A.主要銘柄の明細
順
位
利率
(%)
銘柄名
償還日
額面金額
(円)
簿価(円)
単価
金額
評価額(円)
単価
金額
投資
比率
(%)
1 利付国庫債券(5年)第87回
0.5 2014/12/20
4,100,000,000
100.87
4,136,039,000
100.88
4,136,326,000
1.14
2 利付国庫債券(10年)第312回
1.2 2020/12/20
3,700,000,000
102.85
3,805,524,000
103.14
3,816,328,000
1.05
3 利付国庫債券(10年)第285回
1.7
2017/3/20
3,400,000,000
106.76
3,630,146,000
106.84
3,632,832,000
1.00
4 利付国庫債券(10年)第305回
1.3 2019/12/20
3,300,000,000
104.49
3,448,170,000
104.79
3,458,103,000
0.95
5 利付国庫債券(10年)第288回
1.7
2017/9/20
3,000,000,000
107.09
3,212,790,000
107.21
3,216,390,000
0.89
6 利付国庫債券(10年)第284回
1.7 2016/12/20
2,950,000,000
106.55
3,143,284,000
106.60
3,144,700,000
0.87
7 利付国庫債券(10年)第289回
1.5 2017/12/20
2,900,000,000
106.07
3,076,149,000
106.22
3,080,496,000
0.85
8 利付国庫債券(10年)第313回
1.3
2021/3/20
2,800,000,000
103.46
2,897,076,000
103.76
2,905,448,000
0.80
9 利付国庫債券(2年)第309回
0.1 2013/10/15
2,900,000,000
99.96
2,898,985,000
99.96
2,899,014,000
0.80
10 利付国庫債券(5年)第88回
0.5
2015/3/20
2,800,000,000
100.89
2,824,920,000
100.89
2,825,172,000
0.78
11 利付国庫債券(10年)第318回
1.0
2021/9/20
2,700,000,000
100.26
2,707,128,000
100.61
2,716,686,000
0.75
12 利付国庫債券(10年)第315回
1.2
2021/6/20
2,600,000,000
102.33
2,660,658,000
102.68
2,669,732,000
0.73
13 利付国庫債券(5年)第96回
0.5
2016/3/20
2,400,000,000
100.81
2,419,632,000
100.87
2,421,024,000
0.67
14 利付国庫債券(5年)第89回
0.4
2015/6/20
2,400,000,000
100.53
2,412,936,000
100.56
2,413,656,000
0.66
15 利付国庫債券(5年)第99回
0.4
2016/9/20
2,400,000,000
100.29
2,407,128,000
100.36
2,408,736,000
0.66
16 利付国庫債券(2年)第307回
0.2
2013/8/15
2,400,000,000
100.12
2,402,952,000
100.12
2,402,928,000
0.66
17 利付国庫債券(5年)第93回
0.5 2015/12/20
2,300,000,000
100.84
2,319,504,000
100.90
2,320,723,000
0.64
18 利付国庫債券(2年)第303回
0.2
2013/4/15
2,300,000,000
100.09
2,302,231,000
100.09
2,302,185,000
0.63
19 利付国庫債券(10年)第307回
1.3
2020/3/20
2,200,000,000
104.34
2,295,524,000
104.61
2,301,442,000
0.63
20 利付国庫債券(5年)第82回
0.9
2014/3/20
2,100,000,000
101.63
2,134,356,000
101.61
2,133,999,000
0.59
21 利付国庫債券(5年)第85回
0.7
2014/9/20
2,100,000,000
101.39
2,129,337,000
101.39
2,129,379,000
0.59
22 利付国庫債券(5年)第71回
1.3
2013/3/20
2,100,000,000
101.34
2,128,329,000
101.32
2,127,783,000
0.59
23 利付国庫債券(5年)第86回
0.6
2014/9/20
2,100,000,000
101.13
2,123,734,000
101.13
2,123,877,000
0.58
24 利付国庫債券(5年)第83回
0.9
2014/6/20
2,000,000,000
101.79
2,035,820,000
101.77
2,035,500,000
0.56
25 利付国庫債券(5年)第94回
0.6 2015/12/20
2,000,000,000
101.23
2,024,680,000
101.28
2,025,700,000
0.56
26 利付国庫債券(5年)第92回
0.3
2015/9/20
2,000,000,000
100.14
2,002,880,000
100.17
2,003,580,000
0.55
27 利付国庫債券(10年)第306回
1.4
2020/3/20
1,900,000,000
105.11
1,997,090,000
105.38
2,002,220,000
0.55
28 利付国庫債券(10年)第311回
0.8
2020/9/20
2,000,000,000
99.75
1,995,140,000
100.04
2,000,800,000
0.55
29 利付国庫債券(5年)第98回
0.3
2016/6/20
2,000,000,000
99.93
1,998,680,000
99.97
1,999,560,000
0.55
30 利付国庫債券(5年)第100回
0.3
2016/9/20
2,000,000,000
99.83
1,996,780,000
99.90
1,998,160,000
0.55
合計
75,850,000,000
77,567,602,000
77,652,479,000 21.38
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)国/地域は全て日本、種類は全て国債証券です。
- 38 -
B.種類別の投資比率
種類
投資比率(%)
国債証券
74.91
地方債証券
6.33
特殊債券
9.91
社債券
6.84
合計
97.99
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
銘柄名
国/地域
数量
簿価
時価
投資比率
(枚)
(円)
(円)
(%)
債券先物取引
買建
日本
16
2,281,280,580
2,281,440,000
0.63
長期国債先物
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価してお
ります。
- 39 -
(中央三井外国株式マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄
A.主要銘柄の明細
簿価(円)
順
国/地域
位
銘柄名
業種
単価
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
1 アメリカ APPLE INC
評価額(円)
株数
金額
単価
金額
投資
比率
(%)
139,900 26,698.62
3,735,138,197 34,600.90
4,840,666,441
1.90
2 アメリカ EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー
733,702
4,622,192,294
6,529.72
4,790,873,172
1.88
INTERNATIONAL BUSINESS
3 アメリカ
MACHINE
180,278 12,582.07
2,268,271,749 14,703.14
2,650,654,475
1.04
4 アメリカ MICROSOFT CORP
ソフトウェア・サー
ビス
ソフトウェア・サー
ビス
6,299.82
1,137,791
2,099.68
2,389,004,061
2,261.61
2,573,241,551
1.01
302,242
7,417.26
2,241,808,040
7,898.45
2,387,245,077
0.93
1,599,545
1,532.94
2,452,017,069
1,443.58
2,309,074,370
0.90
5 アメリカ CHEVRON CORP
エネルギー
6 アメリカ GENERAL ELECTRIC
資本財
7
食品・飲料・タバコ
497,935
4,314.71
2,148,446,916
4,434.75
2,208,218,237
0.86
8 アメリカ JOHNSON & JOHNSON
医薬品・バイオテク
ノロジー・ライフサ
イエンス
413,570
4,676.74
1,934,162,422
5,018.92
2,075,678,797
0.81
9 アメリカ AT&T INC
電気通信サービス
894,252
2,147.80
1,920,679,453
2,240.98
2,004,009,074
0.78
414,715
4,853.18
2,012,688,700
4,827.97
2,002,235,642
0.78
1,177,272
1,470.31
1,730,960,680
1,648.28
1,940,474,363
0.76
2,692,847
820.07
2,208,344,851
633.36
1,705,566,484
0.67
1,759,472,570 44,123.96
1,694,360,148
0.66
スイス
NESTLE SA-REGISTERD
10 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO
11 アメリカ PFIZER
家庭用品・パーソナ
ル用品
医薬品・バイオテク
ノロジー・ライフサ
イエンス
12 イギリス HSBC HLDGS PLC
銀行
13 アメリカ GOOGLE INC-CLASS A
ソフトウェア・サー
ビス
14 アメリカ WELLS FARGO & COMPANY
銀行
756,920
2,434.99
1,843,095,961
2,234.11
1,691,046,325
0.66
15 アメリカ JPMORGAN CHASE & CO
各種金融
588,387
3,339.33
1,964,820,478
2,826.82
1,663,266,375
0.65
16 アメリカ INTEL CORP
半導体・半導体製造
装置
792,365
1,653.62
1,310,276,157
2,042.40
1,618,327,226
0.63
17 アメリカ COCA-COLA CO/THE
食品・飲料・タバコ
311,834
4,821.86
1,503,622,822
5,152.59
1,606,754,246
0.63
18 イギリス VODAFONE GROUP PLC
電気通信サービス
7,669,823
211.32
1,620,811,539
206.28
1,582,133,082
0.62
19 イギリス BP PLC
エネルギー
2,858,308
560.72
1,602,730,184
550.46
1,573,386,836
0.62
食品・飲料・タバコ
265,075
4,538.49
1,203,042,781
5,720.86
1,516,457,494
0.59
素材
484,580
3,709.72
1,797,656,505
3,056.54
1,481,139,994
0.58
医薬品・バイオテク
ノロジー・ライフサ
イエンス
352,142
4,426.41
1,558,726,983
4,152.99
1,462,444,035
0.57
546,069
2,569.49
1,403,123,203
2,676.36
1,461,477,392
0.57
464,919
2,512.90
1,168,295,884
2,970.41
1,381,003,859
0.54
106,010 11,726.25
1,243,099,889 12,945.80
1,372,385,106
0.54
286,126
4,258.94
1,218,595,984
4,682.09
1,339,668,827
0.52
610,676
2,460.96
1,502,851,407
2,184.46
1,334,002,180
0.52
765,660
1,421.62
1,088,484,307
1,713.99
1,312,340,665
0.51
PHILIP MORRIS
20 アメリカ
INTERNATIONAL
オースト
21
BHP BILLITON LTD
ラリア
22
スイス
23 イギリス
24 アメリカ
25
スイス
26 アメリカ
27 アメリカ
28 イギリス
NOVARTIS AG-REG SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
エネルギー
SHS
医薬品・バイオテク
MERCK & CO. INC.
ノロジー・ライフサ
イエンス
医薬品・バイオテク
ROCHE HLDGS AG
ノロジー・ライフサ
GENUSSCHINE
イエンス
食品・生活必需品小
WAL-MART STORES
売り
ソフトウェア・サー
ORACLE CORP
ビス
医薬品・バイオテク
GLAXOSMITHKLINE PLC
ノロジー・ライフサ
イエンス
38,400 45,819.59
29 フランス TOTAL SA
エネルギー
320,291
4,265.80
1,366,297,507
4,000.50
1,281,326,355
0.50
30 アメリカ CISCO SYSTEMS INC
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
830,013
1,632.24
1,354,780,917
1,493.22
1,239,399,481
0.49
合計
56,173,499,510
58,098,857,309 22.75
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)種類は全て株式です。
- 40 -
B.種類別及び業種別の投資比率
種類
業種
エネルギー
株式
投資比率(%)
12.11
素材
7.48
資本財
7.40
商業・専門サービス
0.80
運輸
1.78
自動車・自動車部品
1.32
耐久消費財・アパレル
1.20
消費者サービス
1.70
メディア
2.48
小売
2.67
食品・生活必需品小売り
2.25
食品・飲料・タバコ
6.58
家庭用品・パーソナル用品
1.70
ヘルスケア機器・サービス
2.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
7.64
銀行
7.11
各種金融
4.33
保険
3.85
不動産
0.68
ソフトウェア・サービス
5.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
4.51
電気通信サービス
3.88
公益事業
3.60
半導体・半導体製造装置
1.69
小計
95.10
投資信託受益証券
―
0.04
投資証券
―
1.90
合計
97.04
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
- 41 -
③ その他投資資産の主要なもの
取引名
数量
簿価
時価
投資比率
(枚)
(円)
(円)
(%)
166
4,048,149,318
4,148,911,953
1.62
買建
33
344,799,488
356,552,625
0.14
SWISS MKT IX
買建
107
520,150,478
526,697,656
0.21
DJ EURO STOX
買建
357
828,563,815
863,509,565
0.34
買建
59
500,713,966
508,047,967
0.20
買建
158
1,048,705,488
1,067,027,269
0.42
国/地域
資産名
種類
アメリカ
S&P 500 FUTU
買建
カナダ
S&P/TSX60 IX
株価指数
ドイツ
先物取引
ドイツ
オーストラリア ASX SPI 200
イギリス
FTSE 100 IDX
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の
発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 42 -
(中央三井外国債券マザーファンド)
①
投資有価証券の主要銘柄
A.主要銘柄の明細
順
位
国/
地域
銘柄名
利率
(%)
償還日
簿価(円)
額面金額
単価
金額
評価額(円)
単価
金額
投資
比率
(%)
1 アメリカ US TREASURY N/B
1.500 2013/12/31
40,120,000
7,698.26
3,088,545,374
7,826.56
3,140,017,125
0.79
2 アメリカ US TREASURY N/B
3.625
2021/2/15
31,230,000
7,801.63
2,436,450,274
8,895.88
2,778,184,299
0.70
3 アメリカ US TREASURY N/B
3.000
2017/2/28
31,550,000
7,807.03
2,463,121,036
8,488.92
2,678,254,555
0.68
4 アメリカ US TREASURY N/B
2.625
2014/7/31
32,650,000
7,925.02
2,587,519,603
8,087.92
2,640,707,818
0.67
5 アメリカ US TREASURY N/B
0.500 2013/11/15
32,000,000
7,589.82
2,428,743,770
7,677.98
2,456,953,662
0.62
6 アメリカ US TREASURY N/B
3.875
2040/8/15
26,910,000
6,666.44
1,793,940,726
9,006.87
2,423,749,473
0.61
7 アメリカ US TREASURY N/B
3.500
2020/5/15
26,650,000
7,690.75
2,049,587,484
8,835.01
2,354,532,246
0.59
8 アメリカ US TREASURY N/B
3.625
2020/2/15
25,030,000
7,733.47
1,935,688,792
8,903.04
2,228,431,850
0.56
9 アメリカ US TREASURY N/B
3.375 2019/11/15
25,070,000
7,612.79
1,908,527,606
8,752.67
2,194,294,525
0.55
10 アメリカ US TREASURY N/B
2.625
2018/1/31
25,250,000
7,562.38
1,909,501,909
8,361.22
2,111,208,838
0.53
11 アメリカ US TREASURY N/B
0.625
2013/2/28
27,450,000
7,626.06
2,093,355,014
7,674.69
2,106,704,661
0.53
12 アメリカ US TREASURY N/B
2.375
2014/8/31
26,000,000
7,850.43
2,041,112,287
8,047.94
2,092,465,913
0.53
13 アメリカ US TREASURY N/B
5.125
2016/5/15
22,000,000
8,688.22
1,911,409,500
9,113.08
2,004,879,525
0.51
14 アメリカ US TREASURY N/B
2.125
2021/8/15
25,400,000
7,646.15
1,942,122,614
7,859.97
1,996,434,761
0.50
15 アメリカ US TREASURY N/B
1.375 2015/11/30
25,000,000
7,343.22
1,835,805,234
7,907.71
1,976,929,218
0.50
16 アメリカ US TREASURY N/B
4.500
2039/8/15
19,450,000
7,375.44
1,434,523,809
9,956.84
1,936,607,142
0.49
17 イギリス TREASURY
4.500
2013/3/7
15,330,000
12,738.22
1,952,770,091
12,545.15
1,923,172,068
0.49
18 アメリカ US TREASURY N/B
1.875
2015/6/30
23,900,000
7,668.44
1,832,757,195
8,024.07
1,917,754,419
0.48
19 アメリカ US TREASURY N/B
2.625
2016/2/29
22,900,000
7,753.33
1,775,513,440
8,286.03
1,897,502,372
0.48
20 アメリカ US TREASURY N/B
1.750
2013/4/15
24,000,000
7,777.63
1,866,631,725
7,783.00
1,867,920,646
0.47
21 イギリス TREASURY
2.750
2015/1/22
14,500,000
12,159.86
1,763,181,098
12,799.46
1,855,921,990
0.47
22 フランス FRANCE O.A.T.
3.750 2019/10/25
16,450,000
10,286.15
1,692,072,727
10,784.58
1,774,064,528
0.45
23 イギリス TREASURY
3.750
2019/9/7
12,760,000
11,992.59
1,530,254,688
13,844.07
1,766,503,459
0.45
24 アメリカ US TREASURY N/B
1.500
2016/6/30
21,960,000
7,646.05
1,679,073,832
7,939.34
1,743,479,723
0.44
25 アメリカ US TREASURY N/B
1.250
2015/9/30
21,980,000
7,333.67
1,611,941,421
7,865.34
1,728,803,903
0.44
26 アメリカ US TREASURY N/B
2.750 2013/10/31
21,600,000
7,968.58
1,721,213,752
7,980.51
1,723,791,577
0.43
27 アメリカ US TREASURY N/B
4.625
2017/2/15
18,500,000
8,474.36
1,567,756,785
9,101.15
1,683,713,559
0.42
28 アメリカ US TREASURY N/B
3.625
2019/8/15
18,400,000
7,796.72
1,434,597,802
8,882.75
1,634,426,977
0.41
29 アメリカ US TREASURY N/B
0.125
2013/9/30
21,000,000
7,615.02
1,599,155,529
7,628.45
1,601,975,025
0.40
30 フランス BTAN-5YR ISSUE
3.000
2014/7/12
14,930,000
10,406.56
1,553,700,108
10,524.31
1,571,280,632
0.40
合計
57,440,575,225
61,810,666,489 15.59
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)種類は全て国債証券です。
- 43 -
B.種類別の投資比率
種類
投資比率(%)
国債証券
96.48
合計
96.48
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
取引名
債券先物取引
国/地域
資産名
種類
数量
簿価
時価
投資比率
(枚)
(円)
(円)
(%)
アメリカ US 5YR NOTE
買建
109
1,026,449,832
1,032,091,910
0.26
アメリカ US 10YR NOTE
買建
79
789,666,838
796,679,203
0.20
アメリカ US LONG BOND
買建
59
647,147,575
651,740,992
0.16
ドイツ
EURO-SCHATZ
買建
70
775,661,207
776,657,063
0.20
ドイツ
EURO-BOBL FU
買建
64
800,778,280
807,007,052
0.20
ドイツ
EURO-BUND FU
買建
103
1,422,785,856
1,445,650,144
0.36
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 44 -
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
(4資産インデックスバランスオープン(分配型))
平成24年1月31日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次
のとおりです。
純資産総額(円)
(分配落)
1万口当たりの基準価額(円)
(分配付)※
(分配落)
(分配付)※
第1特定期間(平成20年8月26日現在)
435,609,876
436,872,171
10,161
10,190
第2特定期間(平成21年2月26日現在)
365,005,012
366,489,759
7,350
7,380
第3特定期間(平成21年8月26日現在)
486,627,229
488,273,025
8,714
8,743
第4特定期間(平成22年2月26日現在)
413,485,635
415,472,248
8,325
8,365
第5特定期間(平成22年8月26日現在)
329,498,369
331,167,420
7,897
7,937
第6特定期間(平成23年2月28日現在)
394,035,328
395,893,919
8,480
8,520
第7特定期間(平成23年8月26日現在)
328,014,776
329,720,221
7,693
7,733
平成23年1月末日
271,169,345
―
8,358
―
平成23年2月末日
394,035,328
―
8,480
―
平成23年3月末日
386,413,749
―
8,452
―
平成23年4月末日
384,875,252
―
8,504
―
平成23年5月末日
374,977,117
―
8,319
―
平成23年6月末日
364,932,868
―
8,295
―
平成23年7月末日
351,956,480
―
8,127
―
平成23年8月末日
331,198,050
―
7,767
―
平成23年9月末日
322,140,284
―
7,591
―
平成23年10月末日
330,745,521
―
7,881
―
平成23年11月末日
313,922,940
―
7,526
―
平成23年12月末日
317,105,362
―
7,612
―
平成24年1月末日
203,777,717
―
7,743
―
※特定期間末日における分配付の純資産総額及び基準価額(1万口当たり)を表示しております。
- 45 -
(4資産インデックスバランスオープン(成長型))
純資産総額(円)
1万口当たりの
基準価額(円)
第1期計算期間(平成20年8月26日現在)
836,204,658
10,187
第2期計算期間(平成21年2月26日現在)
740,083,144
7,421
第3期計算期間(平成21年8月26日現在)
1,040,341,028
8,839
第4期計算期間(平成22年2月26日現在)
1,028,095,855
8,523
第5期計算期間(平成22年8月26日現在)
912,973,219
8,166
第6期計算期間(平成23年2月28日現在)
840,656,299
8,849
第7期計算期間(平成23年8月26日現在)
703,717,239
8,092
平成23年1月末日
850,622,685
8,689
平成23年2月末日
840,656,299
8,849
平成23年3月末日
817,488,849
8,802
平成23年4月末日
813,472,866
8,857
平成23年5月末日
781,454,382
8,706
平成23年6月末日
771,433,996
8,681
平成23年7月末日
744,964,859
8,505
平成23年8月末日
710,014,629
8,170
平成23年9月末日
688,599,568
7,985
平成23年10月末日
706,383,558
8,293
平成23年11月末日
609,887,641
7,962
平成23年12月末日
611,284,531
8,053
平成24年1月末日
603,526,989
8,193
(注)決算日における基準価額は、分配付、分配落とも同一です。
②【分配の推移】
(4資産インデックスバランスオープン(分配型))
特定期間
1万口当たりの収益分配金
第1特定期間(自 平成20年3月31日 至 平成20年8月26日)
30 円
第2特定期間(自 平成20年8月27日 至 平成21年2月26日)
60 円
第3特定期間(自 平成21年2月27日 至 平成21年8月26日)
60 円
第4特定期間(自 平成21年8月27日 至 平成22年2月26日)
80 円
第5特定期間(自 平成22年2月27日 至 平成22年8月26日)
80 円
第6特定期間(自 平成22年8月27日 至 平成23年2月28日)
80 円
第7特定期間(自 平成23年3月1日 至 平成23年8月26日)
80 円
(注)収益分配金は、各特定期間中の分配金の累計金額を表示しております。
- 46 -
(4資産インデックスバランスオープン(成長型))
1万口当たりの収益分配金
第1期計算期間
0 円
第2期計算期間
0 円
第3期計算期間
0 円
第4期計算期間
0 円
第5期計算期間
0 円
第6期計算期間
0 円
第7期計算期間
0 円
③【収益率の推移】
(4資産インデックスバランスオープン(分配型))
特定期間
収益率
第1特定期間(自 平成20年3月31日 至 平成20年8月26日)
1.9 %
第2特定期間(自 平成20年8月27日 至 平成21年2月26日)
△27.1 %
第3特定期間(自 平成21年2月27日 至 平成21年8月26日)
19.4 %
第4特定期間(自 平成21年8月27日 至 平成22年2月26日)
△3.6 %
第5特定期間(自 平成22年2月27日 至 平成22年8月26日)
△4.2 %
第6特定期間(自 平成22年8月27日 至 平成23年2月28日)
8.4 %
第7特定期間(自 平成23年3月1日 至 平成23年8月26日)
△8.3 %
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配落ちの基準価額に当該特定期間中の分配金を加算した
額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」と
いいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、
第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに当初募集時の発行価額(1万口当たり10,000
円)を使用しております。
(4資産インデックスバランスオープン(成長型))
収益率
第1期計算期間
1.9 %
第2期計算期間
△27.2 %
第3期計算期間
19.1 %
第4期計算期間
△3.6 %
第5期計算期間
△4.2 %
第6期計算期間
8.4 %
第7期計算期間
△8.6 %
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準
価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除
して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額の
代わりに当初募集時の発行価額(1万口当たり10,000円)を使用しております。
- 47 -
(4)【設定及び解約の実績】
(4資産インデックスバランスオープン(分配型))
特定期間
設定口数
解約口数
発行済み口数
第1特定期間 (自 平成20年3月31日 至 平成20年8月26日)
430,927,305
2,198,864
428,728,441
第2特定期間 (自 平成20年8月27日 至 平成21年2月26日)
103,108,359
35,207,969
496,628,831
第3特定期間 (自 平成21年2月27日 至 平成21年8月26日)
108,522,777
46,685,607
558,466,001
第4特定期間 (自 平成21年8月27日 至 平成22年2月26日)
63,711,059
125,523,738
496,653,322
第5特定期間 (自 平成22年2月27日 至 平成22年8月26日)
83,913,110
163,303,670
417,262,762
第6特定期間 (自 平成22年8月27日 至 平成23年2月28日)
156,032,898
108,647,747
464,647,913
第7特定期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年8月26日)
1,055,305
39,341,842
426,361,376
(4資産インデックスバランスオープン(成長型))
設定口数
解約口数
発行済み口数
第1期計算期間
837,044,474
16,224,753
820,819,721
第2期計算期間
218,854,764
42,352,506
997,321,979
第3期計算期間
216,371,899
36,712,472
1,176,981,406
第4期計算期間
206,792,044
177,569,508
1,206,203,942
第5期計算期間
68,182,569
156,302,282
1,118,084,229
第6期計算期間
31,744,867
199,831,374
949,997,722
第7期計算期間
18,008,066
98,408,749
869,597,039
(注1)設定及び解約の実績は、全て本邦内における実績です。
(注2)第1特定期間及び第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間中の募集に係る設定口数を含
みます。
- 48 -
(参考情報)交付目論見書に記載するファンドの運用実績
- 49 -
- 50 -
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの受付け
申込期間中において、毎営業日お申込みいただけます。
(注)お申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過
ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、分配金再投資に関する契約(下記(4)②をご参照ください。)に基づいて収益分配金
を再投資する場合を除き、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、受
益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の
停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止する
こと、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
(2)募集取扱いの単位
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」(※)を選択された受益権の収益分配
金を再投資する場合は1口単位とします。)。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差引いた後に現金でお受取りに
なるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無
手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコ
ースが異なる場合があります。
詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、後
記「2 換金(解約)手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。
(3)販売価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、前記「第1 ファンドの状況 4
手数料等及び税金
(1)申込手数料」に記載する申込手数料及び当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額とし
ます。
(注)
分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の販売価額は、
原則として、後記「3 資産管理等の概要 (4)計算期間」に規定する各計算期間終了日
の基準価額とします。
(4)その他
①
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
このため販売会社は総合約款を取得申込者に交付し、取得申込者は総合約款に基づく取引口座の設
定を申込む旨の申込書を提出していただきます。
②
「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、自動けいぞく約款に従
い分配金から税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される、分配金
再投資に関する契約を締結していただきます。
③
受益権取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された
当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の
支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができ
ます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載
- 51 -
又は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口単位の整数倍をもって一部解約の
実行を請求することができます。
(注)一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、
当該時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、一部解約の実行の
請求を受付けないものとします。
(2)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
(3)委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
(4)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
0.15%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といい
ます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお問い合わ
せいただければ、いつでもお知らせいたします。また、解約価額は原則として、委託会社ホームペ
ージ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
なお、受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差引いた金額となります。
販売会社の詳細につきましては、以下の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・お問い合わせ窓口
電
話:0120-668001(フリーダイヤル)
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
・ホームページ アドレス:http://www.smtam.jp/
(5)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、上記(1)による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
(6)上記(5)により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記(4)の規定に準じて計算
された価額とします。
- 52 -
(7)一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社
において当該受益者に支払われます。
(8)解約に係る手数料については、徴収しません。
(9)当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口
の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記(4)に記載の照会先までお問い合わ
せください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額
信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び社団
法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い合
わせいただければ、いつでもお知らせいたします(販売会社の詳細につきましては、前記「2 換
金(解約)手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。)。また、基準価額は原則として、
委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
② 当ファンドの主たる投資対象としている資産及び基準価額に与える影響が大きいと想定される資
産の評価方法
A.親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
ファンド及び外国債券マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
B.国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
C.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
D.公社債等
計算日(※)における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
ハ.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算します。
(2)【保管】
該当事項はありません。
- 53 -
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、信託契約締結日(平成20年3月31日)から無期限とします。ただし、
委託会社は、下記(5)①の事項に該当することとなった場合は、この信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
(4)【計算期間】
①
当ファンドの計算期間は、以下のとおりとします。
○
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
毎年2月27日から5月26日まで、5月27日から8月26日まで、8月27日から11月26日まで
及び11月27日から翌年2月26日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平
成20年3月31日から平成20年8月26日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
○
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
毎年2月27日から8月26日まで、及び8月27日から翌年2月26日までとすることを原則と
します。ただし、第1計算期間は平成20年3月31日から平成20年8月26日までとし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
②
上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。
(5)【その他】
①
信託の終了
この信託契約を解約し信託を終了させる場合は下記のとおりです。
A.委託会社の所定の手続きを経て信託を終了させる場合
イ.受益権の口数が10億口を下回った場合
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと
なった場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
ます。
ロ.受益者に有利な場合又はやむを得ない事情が発生した場合
委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。
ハ.所定の手続き
a.委託会社は、上記イ.及びロ.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記イ.及びロ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」とい
います。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンド
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.に
おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
- 54 -
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受
益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合
には適用しません。
B.監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信
託契約を解約し信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記③
の規定に従います。
C.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記③D.に該当する場合には、
当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
D.受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社
又は受益者は、
裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記③の規定に従い、新受託会社を選任
します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできない
ものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
②
委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
A.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
B.委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
③
信託約款の変更等
A.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又は当ファンドと他の信託との併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及
びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は③に定める以外の方法によって変更
することができないものとします。
B.委託会社は、上記A.の事項(上記A.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、
書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等
の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- 55 -
C.上記B.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下C.において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
D.上記B.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
E.書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
F.上記B.からE.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
G.上記A.からF.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された
場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④
反対者の買取請求権
信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な
約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって
買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事
項は、上記①A.ハ.b.又は③B.に規定する書面に付記します。
⑤
公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥
信託財産の管理
A.信託業務の委託等
イ.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの(受託会社の利害
関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条
第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下、下記ハ.及び⑨において同じ。)を含
みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら
れること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を
行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
ロ.受託会社は、上記イ.に定める委託先の選定に当たっては、当該委託先が上記イ.1.から
4.までに掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
ハ.上記イ.及びロ.にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.までに掲げる業務を、受託
会社及び委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することが
できるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な
行為に係る業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
- 56 -
B.混蔵寄託
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
以下B.において同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取
引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該
金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
C.信託財産の登記等及び記載等の留保等
イ.信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
ロ.上記イ.ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認め
るときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
ハ.信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属
する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し
て管理することがあります。
ニ.動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その
計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
⑦
運用報告書
委託会社は、毎年2月及び8月の決算時並びに償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて
知れている受益者に対して交付します。
⑧
関係法人との契約の更改等に関する手続き、変更した場合の開示方法
A.委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約の有効期間は、有効期間満了日
の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長
され、その後も同様とします。
B.上記A.の契約を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開示します。
⑨
信託事務処理の再委託
A.受託会社は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ
いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認
可を受けた一の金融機関(受託会社の利害関係人を含みます。)と信託契約を締結し、これを再
委託することができます。
B.上記A.における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じるこ
とがない場合に行うものとします。
C.受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、受託会社の利害関係人である
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
ます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
- 57 -
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
①
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終
了日から起算して5営業日までの日)から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に
記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行
われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に対する支払いを開始します。
③
上記②の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する受益
者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎
計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分
配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付
けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
④
上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤
受益者が、収益分配金については上記②に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しな
いときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②
償還金は、信託終了日(償還日)後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償
還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までの日)から、償還日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行
われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対する支払いを開始します。
③
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④
受益者が、信託終了による償還金について上記②に規定する支払開始日から10年間その支払いを
請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)一部解約請求権
①
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口単位の整数倍をもって一部解約の
実行を請求することができます。
②
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益
者に支払われます。
③
一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
(4)投資信託約款等重要事項変更時の反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ④ 反対者の買取請求権」をご参照ください。
(5)受益権均等分割
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。
- 58 -
(6)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求
することができます。
(7)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
当ファンドの受益者は、委託会社又は受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは
できません。
1.他の受益者の氏名又は名称及び住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
- 59 -
第3【ファンドの経理状況】
(1)各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵
省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)「4資産インデックスバランスオープン(分配型)」の計算期間は6ヶ月未満であるため、財務
諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)各ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「4資産インデックスバラン
スオープン(分配型)」の第6特定期間(平成22年8月27日から平成23年2月28日まで)及び第7
特定期間(平成23年3月1日から平成23年8月26日まで)並びに「4資産インデックスバランスオ
ープン(成長型)」の第6期計算期間(平成22年8月27日から平成23年2月28日まで)及び第7期
計算期間(平成23年3月1日から平成23年8月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツによる監査を受けております。
- 60 -
独立監査人の監査報告書
平成23年4月28日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人 ト ー
マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
松
崎 雅 則
印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
平
木 達 也
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産インデックスバランスオープン(分配型)の平成
22年8月27日から平成23年2月28日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任
は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、4資産インデックスバランスオープン(分配型)の平成23年2月28日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
独立監査人の監査報告書
平成23年4月28日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人 ト ー
マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
松
崎 雅 則
印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
平
木 達 也
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産インデックスバランスオープン(成長型)の平成
22年8月27日から平成23年2月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任
は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、4資産インデックスバランスオープン(成長型)の平成23年2月28日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
独立監査人の監査報告書
平成23年10月26日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人 ト ー
マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
松
崎 雅 則
印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
山
田 信 之
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産インデックスバランスオープン(分配型)の平成
23年3月1日から平成23年8月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は
経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、4資産インデックスバランスオープン(分配型)の平成23年8月26日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
独立監査人の監査報告書
平成23年10月26日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人 ト ー
マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
松
崎 雅 則
印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
山
田 信 之
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産インデックスバランスオープン(成長型)の平成
23年3月1日から平成23年8月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は
経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、4資産インデックスバランスオープン(成長型)の平成23年8月26日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
1【財務諸表】
【4資産インデックスバランスオープン(分配型)】
(1)【貸借対照表】
- 65 -
(2)【損益及び剰余金計算書】
- 66 -
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6特定期間
1.有価証券の評価基準及び評
価方法
第7特定期間
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価
同左
額で評価しております。
2.その他
ファンドの計算期間
ファンドの計算期間
第6特定期間は当特定期間末
第7特定期間は前特定期間末
日が休業日のため、平成22年8
日が休業日のため、平成23年3
月27日から平成23年2月28日ま
月1日から平成23年8月26日ま
でとなっております。
でとなっております。
第6特定期間
第7特定期間
(平成23年2月28日現在)
(平成23年8月26日現在)
(貸借対照表に関する注記)
1.当該特定期間の末日におけ
464,647,913 口
426,361,376 口
る受益権総数
2.「投資信託財産の計算に関
する規則(平成12年総理府令
元本の欠損
元本の欠損
70,612,585 円
98,346,600 円
0.8480 円
0.7693 円
( 8,480 円)
( 7,693 円)
第133号)」第55条の6第10
号に規定する額
3.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
- 67 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.分配金の計算過程
第6特定期間
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後
第7特定期間
10 期
第
12 期
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成22年11月26日
至
平成23年5月26日
A
1,760,504 円
2,075,262 円
(1,834,915 円)
(2,703,400 円)
B
― 円
― 円
収益調整金額
C
2,026,851 円
3,295,358 円
分配準備積立金額
D
1,105,917 円
575,298 円
E=A+B+C+D
4,893,272 円
5,945,918 円
363,708,786 口
450,734,301 口
134.53 円
131.91 円
40 円
40 円
1,454,835 円
1,802,937 円
の有価証券売買等損益額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
10,000口当たり収益分配対象額
10,000口当たり分配金額
収益分配金金額
F
G=E/F*10,000
H
I=F*H/10,000
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後
第
11 期
13 期
自
平成22年11月27日
自
平成23年5月27日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
A
1,219,229 円
1,241,107 円
(1,303,624 円)
(1,854,720 円)
B
― 円
― 円
収益調整金額
C
3,188,598 円
3,119,781 円
分配準備積立金額
D
1,218,657 円
820,891 円
E=A+B+C+D
5,626,484 円
5,181,779 円
464,647,913 口
426,361,376 口
121.09 円
121.53 円
40 円
40 円
1,858,591 円
1,705,445 円
の有価証券売買等損益額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
10,000口当たり収益分配対象額
10,000口当たり分配金額
収益分配金金額
F
G=E/F*10,000
H
I=F*H/10,000
(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、
内書であります。
- 68 -
第6特定期間
2.欠損金減少額・増加額
第7特定期間
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
「当期一部解約に伴う剰余金
増加額又は欠損金減少額」及び
「当期追加信託に伴う剰余金減
少額又は欠損金増加額」は、そ
れぞれ欠損金増加額と減少額と
の純額を表示しております。
- 69 -
同左
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6特定期間
1.金融商品に対する取組方針
第7特定期間
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
当ファンドは、投資信託及び
同左
投資法人に関する法律第2条第
4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としてお
ります。
2.金融商品の内容及び金融商
品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商
同左
品の種類は、有価証券、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金
銭債務であります。これらは、
価格変動リスク等に晒されてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理
体制
委託会社においては、運用セ
クションから組織的に独立した
業務管理室が、法令や約款等に
定められた運用制限の遵守状況
のチェックや、市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等の
モニタリングを日次で実施して
おり、問題が生じた場合は、運
用セクションに速やかに連絡さ
れ是正を行うとともに、定例的
に開催される運用リスク管理委
員会に報告する体制となってお
ります。
また、パフォーマンス評価を
月次で実施し、その分析及び評
価結果は、定例的に開催される
運用委員会に報告する体制と
なっております。
- 70 -
同左
2.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時価及
び差額
第6特定期間
第7特定期間
(平成23年2月28日現在)
(平成23年8月26日現在)
貸借対照表上の金融商品は原
同左
則として時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券
(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事
同左
項に関する注記)」に記載して
おります。
(2)コール・ローン等の金銭
(2)コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務
債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時
同左
価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によって
おります。
3.金融商品の時価等に関する
事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価
同左
格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6特定期間
第7特定期間
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
該当事項はありません。
同左
(重要な後発事象に関する注記)
第6特定期間
第7特定期間
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
該当事項はありません。
同左
- 71 -
(その他の注記)
1.本書における開示対象ファンドの当該特定期間における元本額の変動
第6特定期間
第7特定期間
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
期首元本額
417,262,762 円
464,647,913 円
期中追加設定元本額
156,032,898 円
1,055,305 円
期中一部解約元本額
108,647,747 円
39,341,842 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
種類
第6特定期間
第7特定期間
(平成23年2月28日現在)
(平成23年8月26日現在)
最終の計算期間(自 平成22年11月 最終の計算期間(自 平成23年5月
27日 至 平成23年2月28日)の損
27日 至 平成23年8月26日)の損
益に含まれた評価差額(円)
益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
8,026,764
△23,201,797
合計
8,026,764
△23,201,797
3.デリバティブ取引関係
第6特定期間
第7特定期間
(平成23年2月28日現在)
(平成23年8月26日現在)
当ファンドは、デリバティブ取引を行ってい
同左
ないため、該当事項はありません。
- 72 -
(4)【附属明細表】
①
有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
種類
銘柄
券面総額(口)
評価額(円)
中央三井日本株式マザーファンド
118,346,011
80,226,760
親投資信託 中央三井日本債券マザーファンド
71,250,540
84,638,516
中央三井外国株式マザーファンド
92,951,229
78,841,232
中央三井外国債券マザーファンド
57,281,840
86,627,326
339,829,620
330,333,834
受益証券
合計
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 73 -
備考
【4資産インデックスバランスオープン(成長型)】
(1)【貸借対照表】
- 74 -
(2)【損益及び剰余金計算書】
- 75 -
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第
1.有価証券の評価基準及び評
価方法
6 期
第
7 期
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価
同左
額で評価しております。
2.その他
ファンドの計算期間
ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原
当ファンドの計算期間は、原
則として、毎年2月27日から8
則として、毎年2月27日から8
月26日まで、及び8月27日から
月26日まで、及び8月27日から
翌年2月26日までとなっており
翌年2月26日までとなっており
ますが、当計算期間末日が休業
ますが、前計算期間末日が休業
日のため、第6期計算期間は平
日のため、第7期計算期間は平
成22年8月27日から平成23年2
成23年3月1日から平成23年8
月28日までとなっております。
月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第
6 期
(平成23年2月28日現在)
1.当該計算期間の末日におけ
第
7 期
(平成23年8月26日現在)
949,997,722 口
869,597,039 口
る受益権総数
2.「投資信託財産の計算に関
する規則(平成12年総理府令
元本の欠損
元本の欠損
109,341,423 円
165,879,800 円
0.8849 円
0.8092 円
( 8,849 円)
( 8,092 円)
第133号)」第55条の6第10
号に規定する額
3.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
- 76 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後
6
期
第
7
期
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
A
8,332,742 円
6,778,720 円
(8,742,902 円)
(9,412,074 円)
B
― 円
― 円
収益調整金額
C
10,147,640 円
9,947,889 円
分配準備積立金額
D
26,209,988 円
31,112,123 円
E=A+B+C+D
44,690,370 円
47,838,732 円
F
949,997,722 口
869,597,039 口
470.42 円
550.12 円
H
― 円
― 円
I=F*H/10,000
― 円
― 円
の有価証券売買等損益額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
10,000口当たり収益分配対象額
10,000口当たり分配金額
収益分配金金額
G=E/F*10,000
(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、
内書であります。
第
2.欠損金減少額・増加額
第
6 期
7 期
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
「当期一部解約に伴う剰余金
増加額又は欠損金減少額」及び
「当期追加信託に伴う剰余金減
少額又は欠損金増加額」は、そ
れぞれ欠損金増加額と減少額と
の純額を表示しております。
- 77 -
同左
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第
1.金融商品に対する取組方針
6 期
第
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
当ファンドは、投資信託及び
同左
投資法人に関する法律第2条第
4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としてお
ります。
2.金融商品の内容及び金融商
品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商
同左
品の種類は、有価証券、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金
銭債務であります。これらは、
価格変動リスク等に晒されてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理
体制
7 期
自
委託会社においては、運用セ
クションから組織的に独立した
業務管理室が、法令や約款等に
定められた運用制限の遵守状況
のチェックや、市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等の
モニタリングを日次で実施して
おり、問題が生じた場合は、運
用セクションに速やかに連絡さ
れ是正を行うとともに、定例的
に開催される運用リスク管理委
員会に報告する体制となってお
ります。
また、パフォーマンス評価を
月次で実施し、その分析及び評
価結果は、定例的に開催される
運用委員会に報告する体制と
なっております。
- 78 -
同左
2.金融商品の時価等に関する事項
第
1.貸借対照表計上額、時価及
び差額
6 期
第
7 期
(平成23年2月28日現在)
(平成23年8月26日現在)
貸借対照表上の金融商品は原
同左
則として時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2.時価の算定方法
(1)親投資信託受益証券
(1)親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事
同左
項に関する注記)」に記載して
おります。
(2)コール・ローン等の金銭
(2)コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務
債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時
同左
価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によって
おります。
3.金融商品の時価等に関する
事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価
同左
格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
4.金銭債権の計算期間末日後
の償還予定額
金銭債権は全て1年以内に償
同左
還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第
6 期
第
7 期
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
該当事項はありません。
同左
(重要な後発事象に関する注記)
第
6 期
第
7 期
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
該当事項はありません。
同左
- 79 -
(その他の注記)
1.本書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第
6 期
第
7 期
自
平成22年8月27日
自
平成23年3月1日
至
平成23年2月28日
至
平成23年8月26日
期首元本額
1,118,084,229 円
949,997,722 円
期中追加設定元本額
31,744,867 円
18,008,066 円
期中一部解約元本額
199,831,374 円
98,408,749 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第
6 期
第
(平成23年2月28日現在)
種類
7 期
(平成23年8月26日現在)
最終の計算期間(自 平成22年8月 最終の計算期間(自 平成23年3月
27日 至 平成23年2月28日)の損
1日 至 平成23年8月26日)の損
益に含まれた評価差額(円)
益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
65,255,587
△61,819,994
合計
65,255,587
△61,819,994
3.デリバティブ取引関係
第
6 期
第
(平成23年2月28日現在)
7 期
(平成23年8月26日現在)
当ファンドは、デリバティブ取引を行ってい
同左
ないため、該当事項はありません。
- 80 -
(4)【附属明細表】
①
有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
種類
銘柄
券面総額(口)
評価額(円)
中央三井日本株式マザーファンド
250,310,129
169,685,236
親投資信託 中央三井日本債券マザーファンド
153,516,804
182,362,611
中央三井外国株式マザーファンド
200,374,056
169,957,274
中央三井外国債券マザーファンド
121,897,423
184,345,472
726,098,412
706,350,593
受益証券
合計
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 81 -
備考
<参考>
「4資産インデックスバランスオープン(分配型)」「4資産インデックスバランスオープン(成
長型)」は、「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央
三井外国株式マザーファンド」及び「中央三井外国債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンド
の受益証券であります。
各マザーファンドの平成23年8月26日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおり
であります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「中央三井日本株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
平成23年8月26日現在
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
7,868,428,043
株式
217,572,423,110
派生商品評価勘定
19,626,250
未収配当金
100,083,875
未収利息
15,754
前払金
429,395,000
流動資産合計
225,989,972,032
資産合計
225,989,972,032
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
407,704,025
未払解約金
103,996,152
流動負債合計
511,700,177
負債合計
511,700,177
純資産の部
元本等
元本
332,600,637,652
剰余金
欠損金
107,122,365,797
純資産合計
225,478,271,855
負債・純資産合計
225,989,972,032
- 82 -
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
計算日の最終相場(最終相場のないものについては、
それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表す
る計算日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物
取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準
(1)受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額
が確定している場合には当該金額を、未だ確定してい
ない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差
額については入金時に計上しております。
(2)派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の
有価証券を差し入れております。
株式
2,227,000,000 円
なお、上記の金額には、約定未受渡株式を含んでお
ります。
2.計算日における受益権総数
332,600,637,652 口
元本の欠損
3.「投資信託財産の計算に関する規則
107,122,365,797 円
(平成12年総理府令第133号)」第55条
の6第10号に規定する額
4.1口当たり純資産額
0.6779 円
(1万口当たり純資産額)
( 6,779 円)
- 83 -
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
平成23年8月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒
されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として、株価指数先物取引を行っ
ております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 84 -
2.金融商品の時価等に関する事項
平成23年8月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2.時価の算定方法
(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
4.金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 85 -
(その他の注記)
1.元本の変動
平成23年8月26日現在
特定期間/計算期間の期首元本額
310,822,438,326 円
特定期間/計算期間中の追加設定元本額
40,767,616,997 円
特定期間/計算期間中の一部解約元本額
18,989,417,671 円
計算日の元本額
332,600,637,652 円
計算日の元本額の内訳
中央三井日本株式インデックスファンド
2,472,425,271 円
中央三井DC日本株式インデックスファンド
335,419,244 円
中央三井DC日本株式インデックスファンドL
43,839,285,963 円
中央三井DC日本株式インデックスファンドA
1,558,395,353 円
中央三井DCバランスファンド30
378,539,434 円
中央三井DCバランスファンド50
854,100,302 円
中央三井DCバランスファンド70
477,816,057 円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)
313,560,612 円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)
193,710,762 円
新生・4分散ファンド
236,021,188 円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
849,407,431 円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
118,346,011 円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
250,310,129 円
日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)
CMAM日本株式インデックスe
78,633,486 円
617,327,808 円
中央三井インデックスコレクション(国内株式)
2,966,512,757 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式30)
466,136,883 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式50)
972,940,007 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式70)
777,174,125 円
中央三井日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
33,977,483,285 円
中央三井バランスVA30(適格機関投資家専用)
6,791,956,917 円
中央三井バランスVA50(適格機関投資家専用)
52,239,351,390 円
中央三井VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)
39,996,597,208 円
中央三井VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)
6,309,881,260 円
中央三井VAバランス株式30(適格機関投資家専用)
1,000,736,786 円
中央三井VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)
7,814,249,624 円
中央三井バランスVA25(適格機関投資家専用)
6,606,604,526 円
中央三井バランスVA37.5(適格機関投資家専用)
2,685,751,540 円
中央三井バランスVA50L(適格機関投資家専用)
中央三井バランスVA75(適格機関投資家専用)
中央三井VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)
40,729,818,463 円
2,743,111,741 円
19,245,801,371 円
中央三井VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)
7,606,173,247 円
中央三井VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)
255,228,908 円
中央三井バランスVA40(適格機関投資家専用)
3,561,595,045 円
中央三井VAバランス株式40(適格機関投資家専用)
2,801,194,035 円
- 86 -
CMAM・バランスファンドVA(適格機関投資家専用)
8,003,002,766 円
中央三井VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)
CMAM私募日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)
420,305,104 円
1,218,932,484 円
CMAM・VAバランス50-50(適格機関投資家専用)
325,144,208 円
中央三井バランスVA20(適格機関投資家専用)
1,811,330,180 円
中央三井VAファンド25(適格機関投資家専用)
3,405,523,675 円
CMAM・バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)
3,202,278,934 円
中央三井バランスVA20L(適格機関投資家専用)
145,289,933 円
中央三井バランスVA25L(適格機関投資家専用)
2,148,948,223 円
CMAM・バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)
18,408,533,166 円
中央三井世界バランスVA25(適格機関投資家専用)
648,204,463 円
中央三井国内バランスVA30(適格機関投資家専用)
234,121,162 円
中央三井国内バランスVA25(適格機関投資家専用)
74,979,897 円
CMAM・VAバランス20-80(適格機関投資家専用)
411,578,728 円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)
15,962,358 円
中央三井世界バランスVA20(適格機関投資家専用)
4,904,202 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
種類
平成23年8月26日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
△45,110,666,061
合計
△45,110,666,061
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井日本株式マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間(平成23年1月25日から平成23年8月26日まで)に対応するものです。
- 87 -
3.デリバティブ取引関係
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
株式関連
平成23年8月26日現在
区分
時価
評価損益
うち1年超
(円)
(円)
8,636,037,775
―
8,247,960,000
△388,077,775
8,636,037,775
―
8,247,960,000
△388,077,775
種類
市場取引
契約額等(円)
株価指数先物取引
買
建
合計
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価
しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 88 -
(3)附属明細表(平成23年8月26日現在)
①
有価証券明細表
A.株式
銘柄
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
鉄建建設
太平工業
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
戸田建設
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
NIPPO
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
株式数
95,000
275,300
472,000
35,400
24,400
70,700
62,000
140,000
2,420
6,100
25,000
37,800
22,700
67,100
21
113,720
116,000
40,600
23,600
9,200
13,500
1,132,000
717,000
679,000
1,493,000
46,000
1,050,000
163,000
56,000
171,000
39,000
248,000
40,500
35,000
277,000
31,000
84,000
41,000
41,000
31,500
24,700
93,400
31,700
60,000
57,000
73,000
84,000
209,000
- 89 -
単価(円)
178
279
133
1,086
1,711
85
311
149
492,500
2,722
432
3,105
1,832
592
192,900
224
752
491
1,218
2,803
219
203
362
332
54
321
233
96
361
246
189
290
201
682
280
398
176
188
401
392
254
6,850
213
629
162
778
209
134
評価額
金額(円)
16,910,000
76,808,700
62,776,000
38,444,400
41,748,400
6,009,500
19,282,000
20,860,000
1,191,850,000
16,604,200
10,800,000
117,369,000
41,586,400
39,723,200
4,050,900
25,473,280
87,232,000
19,934,600
28,744,800
25,787,600
2,956,500
229,796,000
259,554,000
225,428,000
80,622,000
14,766,000
244,650,000
15,648,000
20,216,000
42,066,000
7,371,000
71,920,000
8,140,500
23,870,000
77,560,000
12,338,000
14,784,000
7,708,000
16,441,000
12,348,000
6,273,800
639,790,000
6,752,100
37,740,000
9,234,000
56,794,000
17,556,000
28,006,000
備考
銘柄
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
NECネッツエスアイ
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
株式数
313,500
44,000
49,000
164,400
40,000
98,000
41,600
80,000
596,000
60,100
717,000
100,000
26,000
45,000
29,000
29,000
37,800
117,000
159,000
27,000
40,000
25,000
47,000
89,800
24,400
48,000
50,000
61,000
240,000
77,000
33,000
31,000
73,100
38,000
22,500
36,000
38,500
38,000
35,300
39,000
140,000
155,000
46,000
139,000
216,500
19,000
91,000
20,800
84,000
21,300
- 90 -
単価(円)
190
194
384
656
310
127
305
510
913
301
658
104
225
376
341
330
922
375
635
389
425
423
791
741
402
247
510
411
2,155
252
333
546
630
305
1,181
360
1,563
533
854
814
273
829
753
358
958
307
236
687
89
500
評価額
金額(円)
59,565,000
8,536,000
18,816,000
107,846,400
12,400,000
12,446,000
12,688,000
40,800,000
544,148,000
18,090,100
471,786,000
10,400,000
5,850,000
16,920,000
9,889,000
9,570,000
34,851,600
43,875,000
100,965,000
10,503,000
17,000,000
10,575,000
37,177,000
66,541,800
9,808,800
11,856,000
25,500,000
25,071,000
517,200,000
19,404,000
10,989,000
16,926,000
46,053,000
11,590,000
26,572,500
12,960,000
60,175,500
20,254,000
30,146,200
31,746,000
38,220,000
128,495,000
34,638,000
49,762,000
207,407,000
5,833,000
21,476,000
14,289,600
7,476,000
10,650,000
備考
銘柄
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
S Foods
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
J-オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
株式数
74,000
37,000
133,000
94,000
234,000
56,000
86,000
10,700
137,000
175,000
33,000
37,000
14,400
202,000
128,100
70,800
46,800
135,000
166,000
131,000
106,000
21,000
15,000
339,000
448,300
959,000
202,000
66,000
18,000
28,500
73,600
26,900
9,900
72,500
20,900
5,800
3,200
104,000
58,000
89,000
195,000
649,000
123,500
84,800
85,700
11,300
19,600
268,000
103,000
85,500
- 91 -
単価(円)
108
94
168
349
182
402
850
1,049
144
1,115
87
264
3,610
326
2,175
3,320
1,491
98
959
277
263
579
610
300
1,553
987
419
187
692
661
1,347
1,017
2,831
1,348
1,498
351
824
357
1,211
233
805
896
1,032
1,357
1,431
775
1,455
336
1,965
2,899
評価額
金額(円)
7,992,000
3,478,000
22,344,000
32,806,000
42,588,000
22,512,000
73,100,000
11,224,300
19,728,000
195,125,000
2,871,000
9,768,000
51,984,000
65,852,000
278,617,500
235,056,000
69,778,800
13,230,000
159,194,000
36,287,000
27,878,000
12,159,000
9,150,000
101,700,000
696,209,900
946,533,000
84,638,000
12,342,000
12,456,000
18,838,500
99,139,200
27,357,300
28,026,900
97,730,000
31,308,200
2,035,800
2,636,800
37,128,000
70,238,000
20,737,000
156,975,000
581,504,000
127,452,000
115,073,600
122,636,700
8,757,500
28,518,000
90,048,000
202,395,000
247,864,500
備考
銘柄
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
片倉工業
グンゼ
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
TSIホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
ヤマトインターナショナル
特種東海製紙
王子製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
株式数
21,000
26,000
11,600
4,966
13,300
11,100
76,000
25,900
154,000
943,000
533,000
101,000
142,000
214,000
138,000
76,000
87,000
27,700
24,000
848,000
1,728,000
65,000
62,000
12,400
15,000
24,000
29,000
54,000
191,000
46,000
56,000
33,000
38,000
133,000
11,900
44,100
3,000
99,200
109,000
149,000
38,000
52,000
56,000
13,900
141,000
987,000
318,000
138,500
85,000
39,000
- 92 -
単価(円)
837
947
1,265
326,500
903
817
103
780
252
113
50
174
719
152
87
651
56
815
499
282
569
123
138
383
158
329
96
105
93
134
500
84
360
932
3,310
151
1,248
484
212
604
217
251
402
344
153
402
74
543
133
178
評価額
金額(円)
17,577,000
24,622,000
14,674,000
1,621,399,000
12,009,900
9,068,700
7,828,000
20,202,000
38,808,000
106,559,000
26,650,000
17,574,000
102,098,000
32,528,000
12,006,000
49,476,000
4,872,000
22,575,500
11,976,000
239,136,000
983,232,000
7,995,000
8,556,000
4,749,200
2,370,000
7,896,000
2,784,000
5,670,000
17,763,000
6,164,000
28,000,000
2,772,000
13,680,000
123,956,000
39,389,000
6,659,100
3,744,000
48,012,800
23,108,000
89,996,000
8,246,000
13,052,000
22,512,000
4,781,600
21,573,000
396,774,000
23,532,000
75,205,500
11,305,000
6,942,000
備考
銘柄
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
株式数
94,000
107,800
179,000
70,000
15,800
329,500
1,300,000
13,600
40,000
1,487,000
1,534,000
46,000
48,000
158,500
89,000
146,000
40,000
19,000
135,000
557,000
347,000
213,000
247,000
91,000
51,000
469,000
371,900
57,000
71,000
182,000
294,000
87,000
53,000
35,000
28,000
34,000
33,000
10,000
52,000
182,000
82,000
278,000
352,000
1,015,000
186,400
40,100
1,296,500
53,000
290,000
209,000
- 93 -
単価(円)
604
1,887
542
216
1,225
1,059
495
273
99
147
318
148
382
785
146
340
286
200
337
276
323
343
383
264
481
318
3,735
150
321
903
557
152
1,012
467
427
430
663
2,425
310
925
376
452
517
254
1,369
1,542
518
446
450
442
評価額
金額(円)
56,776,000
203,418,600
97,018,000
15,120,000
19,355,000
348,940,500
643,500,000
3,712,800
3,960,000
218,589,000
487,812,000
6,808,000
18,336,000
124,422,500
12,994,000
49,640,000
11,440,000
3,800,000
45,495,000
153,732,000
112,081,000
73,059,000
94,601,000
24,024,000
24,531,000
149,142,000
1,389,046,500
8,550,000
22,791,000
164,346,000
163,758,000
13,224,000
53,636,000
16,345,000
11,956,000
14,620,000
21,879,000
24,250,000
16,120,000
168,350,000
30,832,000
125,656,000
181,984,000
257,810,000
255,181,600
61,834,200
671,587,000
23,638,000
130,500,000
92,378,000
備考
銘柄
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ADEKA
日油
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
株式数
464,000
208,000
65,400
935,000
35,000
53,000
79,000
96,600
22,000
42,000
53,000
51,000
63,000
11,500
19,300
157,000
19,900
89,200
190,000
20,000
594,900
43,000
64,000
135,000
193,000
253,000
61,000
17,700
29,800
16,700
852,000
47,000
203,000
477,000
370,800
257,000
75,000
22,400
11,900
43,200
40,100
149
26,500
10,700
18,200
28,900
31,000
18,300
16,500
66
- 94 -
単価(円)
637
708
1,058
235
761
265
208
1,303
277
266
280
304
208
381
433
783
511
740
366
685
1,958
241
566
85
582
679
619
309
396
2,146
162
354
322
1,884
1,399
419
371
2,242
2,458
1,004
1,917
426,500
2,041
956
1,085
1,300
3,865
730
294
198,900
評価額
金額(円)
295,568,000
147,264,000
69,193,200
219,725,000
26,635,000
14,045,000
16,432,000
125,869,800
6,094,000
11,172,000
14,840,000
15,504,000
13,104,000
4,381,500
8,356,900
122,931,000
10,168,900
66,008,000
69,540,000
13,700,000
1,164,814,200
10,363,000
36,224,000
11,475,000
112,326,000
171,787,000
37,759,000
5,469,300
11,800,800
35,838,200
138,024,000
16,638,000
65,366,000
898,668,000
518,749,200
107,683,000
27,825,000
50,220,800
29,250,200
43,372,800
76,871,700
63,548,500
54,086,500
10,229,200
19,747,000
37,570,000
119,815,000
13,359,000
4,851,000
13,127,400
備考
銘柄
株式数
評価額
金額(円)
6,768,300
43,968,000
12,056,000
5,575,000
15,528,500
11,613,000
18,709,000
20,196,000
13,084,800
559,664,000
8,260,000
11,939,400
21,200,000
17,648,500
18,645,000
54,010,000
14,000,000
17,782,800
14,196,000
79,208,500
18,800,000
422,302,500
239,425,000
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
JSP
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
協和発酵キリン
3,300
16,000
44,000
25,000
6,500
49,000
53,000
187,000
34,800
184,100
5,900
20,100
16,000
23,500
15,000
11,000
20,000
43,800
91,000
42,700
94,000
123,300
305,000
単価(円)
2,051
2,748
274
223
2,389
237
353
108
376
3,040
1,400
594
1,325
751
1,243
4,910
700
406
156
1,855
200
3,425
785
武田薬品工業
836,500
3,615
3,023,947,500
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
495,700
158,100
325,500
185,900
23,000
26,000
51,000
259,300
94,000
274,900
101,000
109,600
63,000
20,000
87,000
179,000
69,200
75,000
34,000
60,900
34,200
45,200
42,700
17,300
9,000
2,847
751
1,223
1,267
221
631
960
1,285
1,066
3,205
940
4,305
3,190
183
814
1,728
2,944
214
304
2,315
2,015
1,518
827
960
680
1,411,257,900
118,733,100
398,086,500
235,535,300
5,083,000
16,406,000
48,960,000
333,200,500
100,204,000
881,054,500
94,940,000
471,828,000
200,970,000
3,660,000
70,818,000
309,312,000
203,724,800
16,050,000
10,336,000
140,983,500
68,913,000
68,613,600
35,312,900
16,608,000
6,120,000
- 95 -
備考
代用有価証券で
200,000株 担保差入
銘柄
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
AOCホールディングス
MORESCO
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
MARUWA
株式数
15,300
11,400
14,700
32,000
751,100
60,000
11,100
6,200
517,100
199,600
617,000
35,000
337,000
11,500
10,500
57,800
4,600
26,500
2,478,400
250,000
186,000
699,900
156,700
14,600
82,000
9,600
20,200
34,600
55,000
80,000
182,000
1,100,000
957,000
31,000
98,000
461,000
8,800
426,000
944,000
24,200
27,000
48,000
209,000
111,000
12,400
116,000
320,000
268,000
198,000
5,100
- 96 -
単価(円)
1,419
3,725
7,800
1,098
1,487
1,526
792
1,408
1,978
608
199
371
888
1,010
318
434
765
7,980
472
424
196
1,685
963
297
306
702
1,598
998
394
291
210
733
189
159
193
770
743
229
153
230
300
185
388
230
3,425
291
599
1,156
979
3,315
評価額
金額(円)
21,710,700
42,465,000
114,660,000
35,136,000
1,116,885,700
91,560,000
8,791,200
8,729,600
1,022,823,800
121,356,800
122,783,000
12,985,000
299,256,000
11,615,000
3,339,000
25,085,200
3,519,000
211,470,000
1,169,804,800
106,000,000
36,456,000
1,179,331,500
150,902,100
4,336,200
25,092,000
6,739,200
32,279,600
34,530,800
21,670,000
23,280,000
38,220,000
806,300,000
180,873,000
4,929,000
18,914,000
354,970,000
6,538,400
97,554,000
144,432,000
5,566,000
8,100,000
8,880,000
81,092,000
25,530,000
42,470,000
33,756,000
191,680,000
309,808,000
193,842,000
16,906,500
備考
銘柄
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
株式数
58,000
49,000
29,000
8,600
20,700
121,000
30,400
5,859,000
4,137,000
3,094,000
856,000
113,000
125,000
528,900
123,200
23,800
51,000
47,000
14,000
171,000
53,000
15,200
74,700
36,000
374,000
88,000
172,000
115,000
111,000
119,000
146,000
58,000
156,000
88,000
115,000
24,000
135,000
31,000
17,000
21,700
94,000
505,000
35,000
645,000
126,000
1,393,000
616,000
267,000
375,000
24,400
- 97 -
単価(円)
215
321
169
489
842
438
813
223
154
137
143
87
164
1,702
686
1,156
1,844
207
1,141
320
318
455
1,689
299
447
98
80
192
413
460
888
181
501
441
133
172
223
188
397
341
128
143
209
227
313
216
1,195
436
74
3,990
評価額
金額(円)
12,470,000
15,729,000
4,901,000
4,205,400
17,429,400
52,998,000
24,715,200
1,306,557,000
637,098,000
423,878,000
122,408,000
9,831,000
20,500,000
900,187,800
84,515,200
27,512,800
94,044,000
9,729,000
15,974,000
54,720,000
16,854,000
6,916,000
126,168,300
10,764,000
167,178,000
8,624,000
13,760,000
22,080,000
45,843,000
54,740,000
129,648,000
10,498,000
78,156,000
38,808,000
15,295,000
4,128,000
30,105,000
5,828,000
6,749,000
7,399,700
12,032,000
72,215,000
7,315,000
146,415,000
39,438,000
300,888,000
736,120,000
116,412,000
27,750,000
97,356,000
備考
銘柄
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
稲葉製作所
トーカロ
アルファCo
SUMCO
川田テクノロジーズ
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
アタカ大機
日本製鋼所
日立ツール
三浦工業
タクマ
株式数
36,200
484,000
90,000
702,000
788,500
334,000
297,000
49,000
189,000
23,000
2,400
4,300
125,000
31,200
11,300
11,500
6,900
136,500
7,500
157,700
54,000
10,800
45,000
57,000
35,000
244,000
84,000
22,900
272,400
16,600
44,300
21,500
35,900
12,100
33,000
73,000
61,400
93,000
43,100
29,900
161,000
9,600
162,000
29,000
18,800
16,000
344,000
13,600
36,300
81,000
- 98 -
単価(円)
1,721
72
230
265
1,004
293
83
325
205
168
1,157
777
325
1,828
859
1,539
847
917
1,266
1,197
250
1,160
449
210
176
243
221
314
1,919
407
1,554
2,068
5,860
817
200
145
359
89
722
617
217
1,709
679
292
777
252
481
830
2,021
363
評価額
金額(円)
62,300,200
34,848,000
20,700,000
186,030,000
791,654,000
97,862,000
24,651,000
15,925,000
38,745,000
3,864,000
2,776,800
3,341,100
40,625,000
57,033,600
9,706,700
17,698,500
5,844,300
125,170,500
9,495,000
188,766,900
13,500,000
12,528,000
20,205,000
11,970,000
6,160,000
59,292,000
18,564,000
7,190,600
522,735,600
6,756,200
68,842,200
44,462,000
210,374,000
9,885,700
6,600,000
10,585,000
22,042,600
8,277,000
31,118,200
18,448,300
34,937,000
16,406,400
109,998,000
8,468,000
14,607,600
4,032,000
165,464,000
11,288,000
73,362,300
29,403,000
備考
銘柄
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
TOWA
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
株式数
65,000
146,000
134,000
315,000
59,600
104,000
98,300
31,000
47,000
117,700
22,500
13,400
125,000
82,000
21,100
58,000
29,500
29,000
8,800
25,200
84,200
18,400
25,000
66,600
15,900
36,000
14,200
22,600
21,300
8,500
20,700
9,600
1,058,000
570,000
99,700
31,000
8,500
228,000
21,500
50,000
102,000
937,000
5,300
68,000
36,000
8,000
77,000
45,800
13,500
36,800
- 99 -
単価(円)
382
572
385
517
358
601
977
142
1,397
815
3,650
1,628
62
93
216
180
1,458
919
907
222
1,642
1,338
194
12,100
465
405
1,422
1,424
1,006
356
246
736
1,985
437
1,383
281
1,386
174
343
171
132
599
1,171
165
624
1,630
60
728
910
314
評価額
金額(円)
24,830,000
83,512,000
51,590,000
162,855,000
21,336,800
62,504,000
96,039,100
4,402,000
65,659,000
95,925,500
82,125,000
21,815,200
7,750,000
7,626,000
4,557,600
10,440,000
43,011,000
26,651,000
7,981,600
5,594,400
138,256,400
24,619,200
4,850,000
805,860,000
7,393,500
14,580,000
20,192,400
32,182,400
21,427,800
3,026,000
5,092,200
7,065,600
2,100,130,000
249,090,000
137,885,100
8,711,000
11,781,000
39,672,000
7,374,500
8,550,000
13,464,000
561,263,000
6,206,300
11,220,000
22,464,000
13,040,000
4,620,000
33,342,400
12,285,000
11,555,200
備考
銘柄
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
帝国ピストンリング
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
株式数
59,900
18,000
40,000
42,000
392,000
33,000
26,300
232,900
38,000
119,000
123,100
114,000
48,000
69,000
20,500
40,000
90,500
51,000
42,000
94,000
62,000
60,000
73
46,300
16,700
64,600
19,600
10,500
6,600
7,400
8,800
59,300
121,000
38,000
59,100
31,000
211,500
84,000
85,000
26,100
42,900
15,200
474,000
494,000
226,600
215,000
73,000
141,800
11,100
13,500
単価(円)
526
575
450
144
328
148
1,089
2,387
589
167
1,971
405
160
77
347
331
424
227
182
472
409
552
60,400
1,296
1,340
3,885
623
1,301
945
250
713
678
302
884
1,587
380
1,633
164
329
849
1,742
665
584
368
903
395
469
1,553
1,491
1,093
- 100 -
評価額
金額(円)
31,507,400
10,350,000
18,000,000
6,048,000
128,576,000
4,884,000
28,640,700
555,932,300
22,382,000
19,873,000
242,630,100
46,170,000
7,680,000
5,313,000
7,113,500
13,240,000
38,372,000
11,577,000
7,644,000
44,368,000
25,358,000
33,120,000
4,409,200
60,004,800
22,378,000
250,971,000
12,210,800
13,660,500
6,237,000
1,850,000
6,274,400
40,205,400
36,542,000
33,592,000
93,791,700
11,780,000
345,379,500
13,776,000
27,965,000
22,158,900
74,731,800
10,108,000
276,816,000
181,792,000
204,619,800
84,925,000
34,237,000
220,215,400
16,550,100
14,755,500
備考
銘柄
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
IHI
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
JVCケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
IDEC
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
株式数
27,000
15,600
24,000
88,100
58,100
139,000
896,000
3,574,000
1,457,000
129,800
563,000
275,600
317,000
4,788,000
4,209,000
2,132,000
643,000
37,000
234,000
128,000
211,000
29,000
20,100
134,000
38,000
29,000
105,700
84,000
117,000
101,500
5,800
36,000
31,000
237,500
32,000
25,500
240,300
411,000
66,000
12,700
16
2,759,000
2,056,000
800,000
93,000
70,000
125,000
30,000
13,800
55,200
単価(円)
846
213
490
330
628
3,055
118
324
180
1,796
510
984
305
405
323
728
219
372
701
204
278
324
938
308
229
3,345
6,340
190
249
345
2,895
568
719
1,811
953
776
535
431
132
1,994
305,000
154
384
71
71
325
359
178
1,375
522
- 101 -
評価額
金額(円)
22,842,000
3,322,800
11,760,000
29,073,000
36,486,800
424,645,000
105,728,000
1,157,976,000
262,260,000
233,120,800
287,130,000
271,190,400
96,685,000
1,939,140,000
1,359,507,000
1,552,096,000
140,817,000
13,764,000
164,034,000
26,112,000
58,658,000
9,396,000
18,853,800
41,272,000
8,702,000
97,005,000
670,138,000
15,960,000
29,133,000
35,017,500
16,791,000
20,448,000
22,289,000
430,112,500
30,496,000
19,788,000
128,560,500
177,141,000
8,712,000
25,323,800
4,880,000
424,886,000
789,504,000
56,800,000
6,603,000
22,750,000
44,875,000
5,340,000
18,975,000
28,814,400
備考
銘柄
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
TDK
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
株式数
145,500
438
39,600
9,900
18,100
49,600
46,000
28,000
19,000
17,500
71,000
2,483,000
956,000
93,000
51,000
51,000
1,197,300
120,100
50,000
75,300
65,000
168,300
302,300
16,600
2,700
11,000
20,200
113,000
63,000
18,300
90,000
117,000
53,000
34,400
49,000
26,000
64,000
41,700
13,200
12,600
19,200
213,400
75,000
59,700
39,400
41,000
22,000
9,100
36,600
145,300
単価(円)
1,070
84,900
1,146
1,553
1,351
552
385
482
366
1,065
208
794
608
889
546
516
1,592
3,355
140
595
203
668
347
892
1,934
972
1,087
144
262
455
157
30
576
6,920
548
457
331
1,001
635
1,679
1,852
650
298
1,629
1,963
210
270
430
2,434
998
- 102 -
評価額
金額(円)
155,685,000
37,186,200
45,381,600
15,374,700
24,453,100
27,379,200
17,710,000
13,496,000
6,954,000
18,637,500
14,768,000
1,971,502,000
581,248,000
82,677,000
27,846,000
26,316,000
1,906,101,600
402,935,500
7,000,000
44,803,500
13,195,000
112,424,400
104,898,100
14,807,200
5,221,800
10,692,000
21,957,400
16,272,000
16,506,000
8,326,500
14,130,000
3,510,000
30,528,000
238,048,000
26,852,000
11,882,000
21,184,000
41,741,700
8,382,000
21,155,400
35,558,400
138,710,000
22,350,000
97,251,300
77,342,200
8,610,000
5,940,000
3,913,000
89,084,400
145,009,400
備考
銘柄
小野測器
エスペック
パナソニック電工SUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
OBARA
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
KOA
市光工業
小糸製作所
株式数
23,000
22,000
18,700
47,600
10,200
75,000
19,100
15,900
22,000
11,500
6,200
13,000
31,000
16,000
16,000
14,600
10,300
13,000
144,100
78,000
129,400
11,400
20,500
13,900
17,000
18,100
15,000
10,300
21,600
15,300
79,000
203,200
222,000
41,800
10,900
105,100
83,200
25,300
53,700
177,300
96,000
223,700
25,700
36,500
86,000
67,100
132,000
26,800
52,000
106,000
単価(円)
220
519
445
19,750
1,527
2,767
1,132
947
514
652
405
286
1,151
898
151
957
1,003
382
1,089
193
1,252
383
172
1,503
1,275
885
441
387
219
517
224
484
12,260
285
1,395
3,895
3,035
362
543
7,140
698
4,590
572
1,492
135
1,109
411
825
141
1,135
- 103 -
評価額
金額(円)
5,060,000
11,418,000
8,321,500
940,100,000
15,575,400
207,525,000
21,621,200
15,057,300
11,308,000
7,498,000
2,511,000
3,718,000
35,681,000
14,368,000
2,416,000
13,972,200
10,330,900
4,966,000
156,924,900
15,054,000
162,008,800
4,366,200
3,526,000
20,891,700
21,675,000
16,018,500
6,615,000
3,986,100
4,730,400
7,910,100
17,696,000
98,348,800
2,721,720,000
11,913,000
15,205,500
409,364,500
252,512,000
9,158,600
29,159,100
1,265,922,000
67,008,000
1,026,783,000
14,700,400
54,458,000
11,610,000
74,413,900
54,252,000
22,110,000
7,332,000
120,310,000
備考
銘柄
株式数
評価額
金額(円)
25,545,000
30,330,800
110,685,000
37,514,400
4,682,461,000
441,008,000
23,205,000
3,874,000
575,856,000
82,134,600
32,562,000
58,458,400
416,559,000
16,280,000
16,616,000
1,112,680,800
63,173,400
117,975,000
17,653,000
369,957,000
25,194,000
5,175,000
8,512,000
1,815,621,200
401,700,000
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
日本電産サンキョー
MUTOHホールディングス
東京エレクトロン
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日本車輌製造
日本輸送機
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
39,000
39,700
235,000
19,600
1,324,600
641,000
51,000
26,000
167,400
74,600
54,000
30,800
194,200
37,000
24,800
468,300
49,900
825,000
139,000
1,659,000
78,000
25,000
32,000
2,693,800
1,236,000
単価(円)
655
764
471
1,914
3,535
688
455
149
3,440
1,101
603
1,898
2,145
440
670
2,376
1,266
143
127
223
323
207
266
674
325
トヨタ自動車
2,739,500
2,768
7,582,936,000
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
トヨタ車体
日産車体
関東自動車工業
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
266,000
4,400,000
7,500
20,700
38,900
84,000
32,600
95,000
39,600
43,500
176,000
76,000
99,400
27,900
103,200
60,600
133,000
48,000
33,000
99,000
109,000
44,000
44,100
414
97
1,031
1,811
1,230
561
685
275
440
1,176
209
311
373
1,265
1,272
520
499
250
823
351
446
401
1,388
110,124,000
426,800,000
7,732,500
37,487,700
47,847,000
47,124,000
22,331,000
26,125,000
17,424,000
51,156,000
36,784,000
23,636,000
37,076,200
35,293,500
131,270,400
31,512,000
66,367,000
12,000,000
27,159,000
34,749,000
48,614,000
17,644,000
61,210,800
- 104 -
備考
代用有価証券で
500,000株 担保差入
銘柄
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
TBK
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
日本電産トーソク
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
JMS
クボテック
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
セイコーホールディングス
ニプロ
SRIスポーツ
バンダイナムコホールディングス
株式数
26,000
175,600
25,000
1,650,000
226,000
49,000
14,600
1,799,000
445,800
674,000
347,200
45,600
22,000
25,800
60,300
25,900
12,900
31,500
80,700
33,100
40,600
12,900
167,500
6,400
74,000
255,000
32,000
46
4,600
14,000
31
73,000
45,000
41,000
371,600
49,100
251,500
17,200
20,900
489,600
19,400
20,700
16,700
232,000
110,000
3,200
113,000
42,300
27,700
238,400
単価(円)
467
2,491
257
162
1,239
253
1,047
2,445
1,549
474
1,108
494
387
2,570
1,340
676
1,732
1,644
3,890
1,812
1,195
874
3,985
786
698
601
265
28,780
327
709
410,000
129
246
1,255
1,672
406
2,224
608
1,994
1,695
399
312
825
386
116
900
206
1,356
835
985
- 105 -
評価額
金額(円)
12,142,000
437,419,600
6,425,000
267,300,000
280,014,000
12,397,000
15,286,200
4,398,555,000
690,544,200
319,476,000
384,697,600
22,526,400
8,514,000
66,306,000
80,802,000
17,508,400
22,342,800
51,786,000
313,923,000
59,977,200
48,517,000
11,274,600
667,487,500
5,030,400
51,652,000
153,255,000
8,480,000
1,323,880
1,504,200
9,926,000
12,710,000
9,417,000
11,070,000
51,455,000
621,315,200
19,934,600
559,336,000
10,457,600
41,674,600
829,872,000
7,740,600
6,458,400
13,777,500
89,552,000
12,760,000
2,880,000
23,278,000
57,358,800
23,129,500
234,824,000
備考
銘柄
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
タカノ
プロネクサス
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
パラマウントベッド
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
26,200
148,000
201
46,000
21,900
64,600
17,300
9,500
24,000
55,000
110,000
602,000
649,000
36,000
67,000
38,800
21,000
12,300
199,000
9,600
21,000
8,700
169,800
83,000
34,400
14,800
17,000
17,900
45,600
48,100
121,900
18,100
108,000
110,800
47,000
101,000
83,000
107,000
24,600
単価(円)
168
103
155,000
600
1,475
600
214
495
376
295
267
558
781
158
185
1,200
254
605
1,191
1,870
602
675
875
165
437
2,666
1,985
529
1,768
179
12,660
1,382
579
570
197
83
512
374
696
評価額
金額(円)
4,401,600
15,244,000
31,155,000
27,600,000
32,302,500
38,760,000
3,702,200
4,702,500
9,024,000
16,225,000
29,370,000
335,916,000
506,869,000
5,688,000
12,395,000
46,560,000
5,334,000
7,441,500
237,009,000
17,952,000
12,642,000
5,872,500
148,575,000
13,695,000
15,032,800
39,456,800
33,745,000
9,469,100
80,620,800
8,609,900
1,543,254,000
25,014,200
62,532,000
63,156,000
9,259,000
8,383,000
42,496,000
40,018,000
17,121,600
1,569,600
400
627,840,000
652,400
870,100
294,800
208,900
532,700
211,400
470,900
199,600
12,800
1,456
1,357
1,302
1,390
1,040
1,879
1,266
1,245
3,610
949,894,400
1,180,725,700
383,829,600
290,371,000
554,008,000
397,220,600
596,159,400
248,502,000
46,208,000
株式数
- 106 -
備考
代用有価証券で
300,000株 担保差入
銘柄
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
株式数
132,300
2,666,000
2,069,000
549,000
42,000
240,000
55,500
1,111,000
383,000
1,171,000
548,000
683,000
553,000
342,000
58,000
27,000
370,800
198,600
1,851
276,000
6,100
3,900
1,926,000
1,431,000
444,000
478,000
8,000
744,000
844,000
433,900
259,000
11,500
72,000
85,000
44,000
63,900
24,000
148,000
165,000
25,000
37,000
1,801,000
1,038,000
659,000
76,000
25,300
19,100
103,000
18,000
140,000
単価(円)
2,220
348
307
441
266
208
493
345
234
360
643
666
482
492
443
354
4,570
3,230
627,000
348
2,470
1,750
282
310
325
355
583
210
319
1,307
349
191
264
279
165
808
194
437
543
415
1,424
223
317
191
127
311
228
347
127
111
- 107 -
評価額
金額(円)
293,706,000
927,768,000
635,183,000
242,109,000
11,172,000
49,920,000
27,361,500
383,295,000
89,622,000
421,560,000
352,364,000
454,878,000
266,546,000
168,264,000
25,694,000
9,558,000
1,694,556,000
641,478,000
1,160,577,000
96,048,000
15,067,000
6,825,000
543,132,000
443,610,000
144,300,000
169,690,000
4,664,000
156,240,000
269,236,000
567,107,300
90,391,000
2,196,500
19,008,000
23,715,000
7,260,000
51,631,200
4,656,000
64,676,000
89,595,000
10,375,000
52,688,000
401,623,000
329,046,000
125,869,000
9,652,000
7,868,300
4,354,800
35,741,000
2,286,000
15,540,000
備考
銘柄
全日本空輸
パスコ
国際航業ホールディングス
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック
システナ
新日鉄ソリューションズ
コア
デジタルハーツ
ITホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
GMOペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
SRAホールディングス
JBISホールディングス
朝日ネット
パナソニック電工インフォメーションシステ
ムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・ホールディングス
クレスコ
2,842,000
25,000
15,000
81,000
151,000
99,000
156,000
55,000
34,000
44,000
39,000
18,100
61,000
15,400
236,000
5,600
4,800
6,700
16,800
19,100
11,500
25
211
17,600
8,000
15
69,900
91,100
41,600
8,200
2,000
105
13
25,800
171
46
116
123
119
11,200
22,000
17,000
単価(円)
245
257
302
192
818
276
354
241
165
228
97
444
131
271
679
575
689
863
1,025
2,335
190
135,300
64,500
1,691
672
122,900
729
2,330
690
1,380
1,538
159,600
163,100
850
151,500
259,000
88,700
339,000
346,000
766
266
349
評価額
金額(円)
696,290,000
6,425,000
4,530,000
15,552,000
123,518,000
27,324,000
55,224,000
13,255,000
5,610,000
10,032,000
3,783,000
8,036,400
7,991,000
4,173,400
160,244,000
3,220,000
3,307,200
5,782,100
17,220,000
44,598,500
2,185,000
3,382,500
13,609,500
29,761,600
5,376,000
1,843,500
50,957,100
212,263,000
28,704,000
11,316,000
3,076,000
16,758,000
2,120,300
21,930,000
25,906,500
11,914,000
10,289,200
41,697,000
41,174,000
8,579,200
5,852,000
5,933,000
4,300
2,047
8,802,100
721
119,200
176
6,300
358
6,300
8,810
1,634
19,540
1,602
25,430
543
6,352,010
194,772,800
3,439,040
10,092,600
9,103,940
3,420,900
株式数
- 108 -
備考
銘柄
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリ
ング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
CIJ
WOWOW
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
スカパーJSATホールディングス
テレビ東京ホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
NECモバイリング
日本電信電話
KDDI
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
GMOインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
2,192
7,250
単価(円)
110,200
14,150
評価額
金額(円)
241,558,400
102,587,500
4,700
785
3,689,500
15,408
92,900
33,700
5,800
255
13,000
5,100
5,100
5,350
6,800
29,900
23,700
3,800
20
16,800
283
5,000
13,100
6,400
21,200
65
523
9,300
40,300
58,300
15,300
113,500
18,470
534
1,600
9,600
17,800
1,147
7,800
790,400
3,266
27,100
17,340
59,800
64,000
30,500
12,800
19,900
18,200
10,300
129,000
23,840
2,359
2,491
1,094
33,550
583
634
596
4,530
650
3,205
286
1,081
121,700
5,090
16,360
744
504
2,300
251
149,300
191,300
950
1,012
408
818
916
10,840
117,200
36,500
999
486
27,720
2,707
3,530
557,000
1,772
136,200
331
158
753
581
2,703
102
486
656
367,326,720
219,151,100
83,946,700
6,345,200
8,555,250
7,579,000
3,233,400
3,039,600
24,235,500
4,420,000
95,829,500
6,778,200
4,107,800
2,434,000
85,512,000
4,629,880
3,720,000
6,602,400
14,720,000
5,321,200
9,704,500
100,049,900
8,835,000
40,783,600
23,786,400
12,515,400
103,966,000
200,214,800
62,584,800
58,400,000
9,590,400
8,650,800
31,794,840
21,114,600
2,790,112,000
1,819,162,000
48,021,200
2,361,708,000
19,793,800
10,112,000
22,966,500
7,436,800
53,789,700
1,856,400
5,005,800
84,624,000
株式数
- 109 -
備考
銘柄
東宝
東映
葵プロモーション
エヌ・ティ・ティ・データ
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
住商情報システム
CSK
日本システムウエア
アイネス
TKC
富士ソフト
NSD
コナミ
福井コンピュータ
JBCCホールディングス
ソフトバンク
ホウスイ
インターニックス
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
JALUX
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
あい ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
UKCホールディングス
TOKAIホールディングス
日本コークス工業
ミタチ産業
JFE商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
ソフトクリエイト
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
株式数
137,600
89,000
10,000
1,486
20,200
68,700
13,900
44,800
12,300
21,600
103,800
8,200
28,800
17,700
28,500
40,800
97,000
4,200
17,200
953,000
18,000
8,500
8,700
5,200
16,800
10,400
2,700
42
1,408,600
55,100
48,800
27,000
1,700
18,400
6,000
37,700
218,000
39,500
12,500
102,800
183,500
4,900
150,000
27,300
1,900
23,000
18,300
15,400
5,200
12,800
単価(円)
1,309
329
412
238,600
832
1,693
379
2,126
483
1,279
298
301
511
1,623
1,147
645
2,546
367
556
2,494
87
373
817
2,893
1,293
735
1,824
146,400
140
3,025
586
135
1,015
323
1,991
322
168
601
815
383
119
414
331
1,724
1,092
133
688
473
723
711
- 110 -
評価額
金額(円)
180,118,400
29,281,000
4,120,000
354,559,600
16,806,400
116,309,100
5,268,100
95,244,800
5,940,900
27,626,400
30,932,400
2,468,200
14,716,800
28,727,100
32,689,500
26,316,000
246,962,000
1,541,400
9,563,200
2,376,782,000
1,566,000
3,170,500
7,107,900
15,043,600
21,722,400
7,644,000
4,924,800
6,148,800
197,204,000
166,677,500
28,596,800
3,645,000
1,725,500
5,943,200
11,946,000
12,139,400
36,624,000
23,739,500
10,187,500
39,372,400
21,836,500
2,028,600
49,650,000
47,065,200
2,074,800
3,059,000
12,590,400
7,284,200
3,759,600
9,100,800
備考
銘柄
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
SPK
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
F&Aアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
株式数
13,600
13,000
14,000
20,400
18,000
194,300
21,300
4,700
13,800
8,300
6,900
14,500
11,500
12,500
28,100
16,700
5,600
8,600
10,200
8,000
5,710
17,500
13,300
7,300
8,900
13,300
21,600
12,000
9,600
6,800
1,469,100
1,841,000
37,000
16,500
119,100
144,000
234,400
36,400
40,000
1,816,600
119,000
63,800
26,000
36,000
70,000
86,500
22,000
1,159,200
48,000
1,649,500
単価(円)
880
594
2,428
1,833
1,276
697
669
1,314
1,644
508
797
1,040
2,089
626
867
322
1,193
942
780
627
3,710
175
911
245
627
934
461
575
1,701
762
784
459
202
801
926
88
1,241
255
80
1,240
277
1,412
459
136
243
535
217
963
186
1,763
- 111 -
評価額
金額(円)
11,968,000
7,722,000
33,992,000
37,393,200
22,968,000
135,427,100
14,249,700
6,175,800
22,687,200
4,216,400
5,499,300
15,080,000
24,023,500
7,825,000
24,362,700
5,377,400
6,680,800
8,101,200
7,956,000
5,016,000
21,184,100
3,062,500
12,116,300
1,788,500
5,580,300
12,422,200
9,957,600
6,900,000
16,329,600
5,181,600
1,151,774,400
845,019,000
7,474,000
13,216,500
110,286,600
12,672,000
290,890,400
9,282,000
3,200,000
2,252,584,000
32,963,000
90,085,600
11,934,000
4,896,000
17,010,000
46,277,500
4,774,000
1,116,309,600
8,928,000
2,908,068,500
備考
銘柄
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
GSIクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Paltac
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
JKホールディングス
日伝
株式数
54,000
70,000
79,000
18,800
25,600
21,000
228,000
70,000
206,000
27,000
40,000
13,800
245,000
97,000
102,000
53,000
44,000
32,000
51,000
62,800
57,000
30,100
64,200
37,300
34,800
46,000
47,500
59,000
10,200
34,300
19,700
44,000
26,100
30,400
27,700
20,900
24,000
13,700
17,300
106,000
22,000
47,000
28,400
26,700
30,400
12,700
20,100
11,900
34,900
8,800
単価(円)
381
882
218
455
724
254
116
182
319
550
460
553
264
155
128
136
234
210
408
429
105
250
792
1,912
466
322
422
3,125
727
1,650
586
300
586
864
1,549
789
345
709
1,444
141
144
194
1,488
3,470
1,537
471
934
1,130
365
2,520
- 112 -
評価額
金額(円)
20,574,000
61,740,000
17,222,000
8,554,000
18,534,400
5,334,000
26,448,000
12,740,000
65,714,000
14,850,000
18,400,000
7,631,400
64,680,000
15,035,000
13,056,000
7,208,000
10,296,000
6,720,000
20,808,000
26,941,200
5,985,000
7,525,000
50,846,400
71,317,600
16,216,800
14,812,000
20,045,000
184,375,000
7,415,400
56,595,000
11,544,200
13,200,000
15,294,600
26,265,600
42,907,300
16,490,100
8,280,000
9,713,300
24,981,200
14,946,000
3,168,000
9,118,000
42,259,200
92,649,000
46,724,800
5,981,700
18,773,400
13,447,000
12,738,500
22,176,000
備考
銘柄
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
ユニバース
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
クリエイトSDホールディングス
丸善CHIホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルKサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン&アイ・ホールディングス
株式数
56,500
12,300
24,800
115,000
71,500
5,000
11,500
32,000
87,100
32,000
73,000
7,200
9,300
3,300
14,700
25,000
10,700
16,700
351
17,840
15,000
11,200
90
6,200
77,300
20,000
101
37
92
1,600
18,730
13,600
804
99,500
8,200
3,800
497,000
37,100
39,100
2,400
20,300
418,100
8,900
13,000
13,200
8,800
45,800
2,840
10,600
880,400
単価(円)
157
767
2,184
170
1,736
888
232
413
1,870
331
4,165
3,070
495
623
1,532
2,835
424
1,057
96,500
3,430
99
1,005
76,300
2,404
642
396
66,700
206,500
57,800
1,954
796
1,368
41,850
588
783
1,597
351
943
1,531
1,244
1,947
796
1,675
222
684
1,550
1,263
2,984
3,595
2,027
- 113 -
評価額
金額(円)
8,870,500
9,434,100
54,163,200
19,550,000
124,124,000
4,440,000
2,668,000
13,216,000
162,877,000
10,592,000
304,045,000
22,104,000
4,603,500
2,055,900
22,520,400
70,875,000
4,536,800
17,651,900
33,871,500
61,191,200
1,485,000
11,256,000
6,867,000
14,904,800
49,626,600
7,920,000
6,736,700
7,640,500
5,317,600
3,126,400
14,909,080
18,604,800
33,647,400
58,506,000
6,420,600
6,068,600
174,447,000
34,985,300
59,862,100
2,985,600
39,524,100
332,807,600
14,907,500
2,886,000
9,028,800
13,640,000
57,845,400
8,474,560
38,107,000
1,784,570,800
備考
銘柄
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
G-7ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
株式数
18,900
6,900
6,200
80
3,200
4,400
4,700
10,300
15,550
16,200
24,200
26,300
25,400
2,300
5,900
15,800
26,200
20,700
7,400
25,000
5,800
40,900
22,300
46,400
80,400
13,100
6,200
31,300
6,300
20,000
9,400
13,700
70,000
8,500
8,200
33,600
30,400
71,100
24,200
38,300
17,500
39,900
46,000
20,100
43,000
32,700
17,000
24,000
47,700
27,700
単価(円)
3,790
2,969
1,116
144,400
1,125
947
2,656
419
1,643
417
3,995
650
322
1,210
372
339
520
1,394
447
1,707
710
2,804
1,307
657
1,003
1,135
523
1,404
440
1,419
1,203
904
499
2,337
365
2,018
263
2,851
1,423
523
146
489
860
1,147
273
839
130
905
1,834
1,162
- 114 -
評価額
金額(円)
71,631,000
20,486,100
6,919,200
11,552,000
3,600,000
4,166,800
12,483,200
4,315,700
25,548,650
6,755,400
96,679,000
17,095,000
8,178,800
2,783,000
2,194,800
5,356,200
13,624,000
28,855,800
3,307,800
42,675,000
4,118,000
114,683,600
29,146,100
30,484,800
80,641,200
14,868,500
3,242,600
43,945,200
2,772,000
28,380,000
11,308,200
12,384,800
34,930,000
19,864,500
2,993,000
67,804,800
7,995,200
202,706,100
34,436,600
20,030,900
2,555,000
19,511,100
39,560,000
23,054,700
11,739,000
27,435,300
2,210,000
21,720,000
87,481,800
32,187,400
備考
銘柄
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Olympic
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
株式数
6,600
13,400
43,400
16,300
18,000
21,800
15,000
20,000
30,000
28,900
53,500
22,000
21,000
285,000
39,100
123,000
36,000
42,500
54,800
274,300
12,600
97,900
74,000
742,000
170,900
56,700
28,000
42,800
23,900
9,300
25,500
48,500
14,200
32,000
11,800
6,700
95,990
12,500
41,650
15,000
17,300
572
10,200
25,000
26,600
15,700
27,100
42,000
10,500
10,100
単価(円)
108
1,364
464
1,065
92
303
273
1,169
938
2,165
1,219
7,420
401
547
432
576
82
443
639
591
1,308
280
326
945
682
1,098
252
948
1,749
2,770
1,739
3,090
570
124
2,930
938
5,240
1,296
7,550
450
418
99,800
1,450
471
1,230
1,445
1,339
1,265
1,091
925
- 115 -
評価額
金額(円)
712,800
18,277,600
20,137,600
17,359,500
1,656,000
6,605,400
4,095,000
23,380,000
28,140,000
62,568,500
65,216,500
163,240,000
8,421,000
155,895,000
16,891,200
70,848,000
2,952,000
18,827,500
35,017,200
162,111,300
16,480,800
27,412,000
24,124,000
701,190,000
116,553,800
62,256,600
7,056,000
40,574,400
41,801,100
25,761,000
44,344,500
149,865,000
8,094,000
3,968,000
34,574,000
6,284,600
502,987,600
16,200,000
314,457,500
6,750,000
7,231,400
57,085,600
14,790,000
11,775,000
32,718,000
22,686,500
36,286,900
53,130,000
11,455,500
9,342,500
備考
銘柄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
株式数
49,200
40,000
5,600
3,500
26,650
1,457,000
765,000
15,928,700
1,298,800
4,018,000
1,604,500
274,000
235,000
739,000
317,300
830,000
1,442,000
811,000
481,000
33,900
40,300
92,900
39,800
355,000
168,000
144,000
128,000
14,200
178,000
113,000
105,000
854,000
635,000
264,000
222,000
388,000
129,000
281,000
181,000
235,000
7,200
198,000
196,000
190,000
377,000
94,000
1,474,000
621,000
125,000
172,000
単価(円)
14,250
2,394
1,278
838
550
85
185
335
338
250
2,188
236
166
217
290
495
367
314
394
2,599
433
258
944
302
258
230
361
3,260
184
126
153
303
736
231
684
419
311
241
228
276
2,984
441
403
303
668
187
150
335
562
1,006
- 116 -
評価額
金額(円)
701,100,000
95,760,000
7,156,800
2,933,000
14,657,500
123,845,000
141,525,000
5,336,114,500
438,994,400
1,004,500,000
3,510,646,000
64,664,000
39,010,000
160,363,000
92,017,000
410,850,000
529,214,000
254,654,000
189,514,000
88,106,100
17,449,900
23,968,200
37,571,200
107,210,000
43,344,000
33,120,000
46,208,000
46,292,000
32,752,000
14,238,000
16,065,000
258,762,000
467,360,000
60,984,000
151,848,000
162,572,000
40,119,000
67,721,000
41,268,000
64,860,000
21,484,800
87,318,000
78,988,000
57,570,000
251,836,000
17,578,000
221,100,000
208,035,000
70,250,000
173,032,000
備考
銘柄
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
SBIホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
みずほ証券
みずほインベスターズ証券
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
株式数
67,000
225,000
246,000
152,000
174,000
136,000
136,000
140,000
165,000
128,000
135,000
15,900
44,200
1,997,000
11,000
25,966,700
834,000
210,000
73,000
190,000
7,100
128,000
86,000
110,000
79,000
132,000
81,000
218,000
173,000
293,000
106,000
6,600
226,000
259,000
134,000
161,900
121,100
789,400
26,590
29,900
2,085,000
4,432,100
539,000
491,000
179,000
66,400
79,000
242,000
51,000
57,000
単価(円)
152
732
302
259
497
505
235
167
425
184
210
3,475
1,030
59
2,224
114
107
741
161
227
3,975
177
198
164
249
228
137
154
392
139
291
1,830
93
38
53
310
215
109
6,600
1,506
300
316
165
61
245
329
114
238
67
96
- 117 -
評価額
金額(円)
10,184,000
164,700,000
74,292,000
39,368,000
86,478,000
68,680,000
31,960,000
23,380,000
70,125,000
23,552,000
28,350,000
55,252,500
45,526,000
117,823,000
24,464,000
2,960,203,800
89,238,000
155,610,000
11,753,000
43,130,000
28,222,500
22,656,000
17,028,000
18,040,000
19,671,000
30,096,000
11,097,000
33,572,000
67,816,000
40,727,000
30,846,000
12,078,000
21,018,000
9,842,000
7,102,000
50,189,000
26,036,500
86,044,600
175,494,000
45,029,400
625,500,000
1,400,543,600
88,935,000
29,951,000
43,855,000
21,845,600
9,006,000
57,596,000
3,417,000
5,472,000
備考
銘柄
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
NKSJホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンクレジットサービス
アコム
プロミス
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱UFJリース
アサックス
NECキャピタルソリューション
日本駐車場開発
昭栄
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
ヒューリック
パーク24
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
東宝不動産
大京
47,200
125,000
12,100
1,249
86,100
28,400
20,100
1,760,000
単価(円)
442
339
278
14,060
221
534
327
443
評価額
金額(円)
20,862,400
42,375,000
3,363,800
17,560,940
19,028,100
15,165,600
6,572,700
779,680,000
628,900
1,762
1,108,121,800
201,600
11,256
799,000
383,500
159,600
20,800
30,400
50,900
91,200
38,700
28,700
15,700
93,500
43,870
110,350
149,000
312,500
51,600
109,490
53,380
47
7,800
2,463
39,400
8,700
96,100
4,300
60,800
98,600
992,000
1,473,000
194,500
401,000
63,200
42,500
455,000
27,300
504,000
24,000
359,000
1,240
87,900
2,064
1,569
1,467
2,650
1,757
1,434
412
138
273
1,695
1,129
1,279
519
258
78
989
6,690
2,953
105,000
1,011
3,450
638
221
1,137
1,261
848
879
1,219
1,216
164
252
523
376
301
382
1,526
385
135
249,984,000
989,402,400
1,649,136,000
601,711,500
234,133,200
55,120,000
53,412,800
72,990,600
37,574,400
5,340,600
7,835,100
26,611,500
105,561,500
56,109,730
57,271,650
38,442,000
24,375,000
51,032,400
732,488,100
157,631,140
4,935,000
7,885,800
8,497,350
25,137,200
1,922,700
109,265,700
5,422,300
51,558,400
86,669,400
1,209,248,000
1,791,168,000
31,898,000
101,052,000
33,053,600
15,980,000
136,955,000
10,428,600
769,104,000
9,240,000
48,465,000
株式数
- 118 -
備考
銘柄
テーオーシー
東京楽天地
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
エヌ・ティ・ティ都市開発
ランドビジネス
日本空港ビルデング
日本工営
ネクスト
日本M&Aセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
学情
スタジオアリス
シミック
NECフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
PGMホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
TAC
株式数
83,900
37,000
24,100
24,400
13,800
7,790
19,450
16,900
10,300
23,400
25,000
14,000
40,100
21,500
99
101,500
350
122
1,682
193
78,200
75,000
76
49
46
637
224
49
30,600
8,000
9,600
7,400
18,200
81,300
30,800
11,400
14,400
87
40
86,900
30,870
16,100
160
35
4,100
482
121
6,700
94
14,800
単価(円)
321
263
375
293
391
3,230
1,415
816
657
630
647
411
786
430
77,800
1,679
26,820
69,000
56,100
15,950
1,094
273
43,000
399,000
55,400
60,400
73,400
44,750
730
287
1,520
1,331
923
830
2,977
375
212
681,000
72,700
3,775
4,200
821
34,950
73,300
764
39,350
180,300
974
63,900
200
- 119 -
評価額
金額(円)
26,931,900
9,731,000
9,037,500
7,149,200
5,395,800
25,161,700
27,521,750
13,790,400
6,767,100
14,742,000
16,175,000
5,754,000
31,518,600
9,245,000
7,702,200
170,418,500
9,387,000
8,418,000
94,360,200
3,078,350
85,550,800
20,475,000
3,268,000
19,551,000
2,548,400
38,474,800
16,441,600
2,192,750
22,338,000
2,296,000
14,592,000
9,849,400
16,798,600
67,479,000
91,691,600
4,275,000
3,052,800
59,247,000
2,908,000
328,047,500
129,654,000
13,218,100
5,592,000
2,565,500
3,132,400
18,966,700
21,816,300
6,525,800
6,006,600
2,960,000
備考
銘柄
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコSDホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
株式数
2,576
202,600
1,211
7,700
54,200
10,000
33,800
4,400
5,700
60,200
62,500
21,000
11,900
5,300
4,200
57,800
35,000
13,200
7,400
13,950
5,900
2,387
7,000
29,040
18,200
7,100
7,400
22,000
23,000
10,500
23,800
13,500
4,900
29,000
92,000
8,300
52,000
157,000
28,000
168,000
29,200
45,000
58,000
8,300
10,100
26,000
231,700
10,100
42,000
32,700
単価(円)
12,800
2,305
5,080
1,153
3,210
624
267
504
718
7,620
1,470
755
879
314
678
632
1,248
1,941
651
1,396
2,542
4,820
249
6,500
152
437
970
145
2,058
1,197
393
539
1,259
228
100
681
265
108
503
149
913
234
252
1,439
1,575
203
3,550
808
242
1,479
- 120 -
評価額
金額(円)
32,972,800
466,993,000
6,151,880
8,878,100
173,982,000
6,240,000
9,024,600
2,217,600
4,092,600
458,724,000
91,875,000
15,855,000
10,460,100
1,664,200
2,847,600
36,529,600
43,680,000
25,621,200
4,817,400
19,474,200
14,997,800
11,505,340
1,743,000
188,760,000
2,766,400
3,102,700
7,178,000
3,190,000
47,334,000
12,568,500
9,353,400
7,276,500
6,169,100
6,612,000
9,200,000
5,652,300
13,780,000
16,956,000
14,084,000
25,032,000
26,659,600
10,530,000
14,616,000
11,943,700
15,907,500
5,278,000
822,535,000
8,160,800
10,164,000
48,363,300
備考
銘柄
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
合計
株式数
36,000
21,500
23,200
13,700
70,400
25,200
5,500
39,400
33,000
322,112,730
単価(円)
2,039
764
514
304
3,220
1,642
1,502
732
1,475
―
評価額
金額(円)
73,404,000
16,426,000
11,924,800
4,164,800
226,688,000
41,378,400
8,261,000
28,840,800
48,675,000
217,572,423,110
(注)代用有価証券の担保差入株数には、約定未受渡株数を含んでおります。
B.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引関係)に記載したとおりであります。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 121 -
備考
「中央三井日本債券マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
平成23年8月26日現在
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
2,215,998,743
国債証券
258,673,927,600
地方債証券
23,274,375,649
特殊債券
35,870,478,655
社債券
26,025,886,000
派生商品評価勘定
2,978,240
未収入金
7,013,620,000
未収利息
1,373,918,014
前払金
4,110,000
前払費用
51,999,888
流動資産合計
354,507,292,789
資産合計
354,507,292,789
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
11,554,390
未払解約金
242,419,252
流動負債合計
253,973,642
負債合計
253,973,642
純資産の部
元本等
元本
298,210,760,566
剰余金
剰余金
56,042,558,581
純資産合計
354,253,319,147
負債・純資産合計
354,507,292,789
- 122 -
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別
法)に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示
する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体
が公表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表す
る計算日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物
取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準
派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の
有価証券を差し入れております。
国債証券
51,997,000 円
なお、上記の金額には、約定未受渡債券を含んでお
ります。
2.計算日における受益権総数
298,210,760,566 口
3.1口当たり純資産額
1.1879 円
(1万口当たり純資産額)
( 11,879 円)
- 123 -
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
平成23年8月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒
されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っており
ます。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであり
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 124 -
2.金融商品の時価等に関する事項
平成23年8月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2.時価の算定方法
(1)国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
4.金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 125 -
(その他の注記)
1.元本の変動
平成23年8月26日現在
特定期間/計算期間の期首元本額
301,339,008,222 円
特定期間/計算期間中の追加設定元本額
26,744,386,245 円
特定期間/計算期間中の一部解約元本額
29,872,633,901 円
計算日の元本額
298,210,760,566 円
計算日の元本額の内訳
中央三井日本債券インデックスファンド
3,229,382,696 円
中央三井DC日本債券インデックスファンド
1,958,654,838 円
中央三井DC日本債券インデックスファンドL
19,444,847,085 円
中央三井DCバランスファンド30
675,574,315 円
中央三井DCバランスファンド50
679,409,661 円
中央三井DCバランスファンド70
179,636,940 円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)
200,475,658 円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)
125,030,886 円
中央三井日本債券インデックスファンド(SMA専用)
新生・4分散ファンド
4,676,087,988 円
144,173,751 円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
71,250,540 円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
153,516,804 円
日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)
371,396,542 円
CMAM日本債券インデックスe
239,448,122 円
中央三井インデックスコレクション(国内債券)
1,665,129,185 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式30)
813,570,859 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式50)
761,090,561 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式70)
290,515,543 円
中央三井バランスVA30(適格機関投資家専用)
10,523,032,190 円
中央三井バランスVA50(適格機関投資家専用)
34,375,163,345 円
中央三井VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)
29,753,910,999 円
中央三井VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)
1,598,574,462 円
中央三井VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)
7,474,277,384 円
中央三井バランスVA25(適格機関投資家専用)
中央三井バランスVA37.5(適格機関投資家専用)
中央三井バランスVA50L(適格機関投資家専用)
中央三井バランスVA75(適格機関投資家専用)
中央三井VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)
11,212,636,862 円
2,616,431,245 円
26,188,170,360 円
248,571,159 円
31,309,412,943 円
中央三井VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)
7,489,795,294 円
中央三井VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)
670,126,893 円
中央三井バランスVA40(適格機関投資家専用)
3,496,492,891 円
中央三井VAバランス株式40(適格機関投資家専用)
1,787,565,327 円
CMAM・バランスファンドVA(適格機関投資家専用)
5,081,058,895 円
中央三井VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)
1,077,367,883 円
CMAM・VAバランス50-50(適格機関投資家専用)
1,920,372,420 円
- 126 -
中央三井バランスVA20(適格機関投資家専用)
4,947,386,237 円
中央三井VAファンド25(適格機関投資家専用)
4,468,292,602 円
CMAM・バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)
6,716,576,298 円
中央三井バランスVA20L(適格機関投資家専用)
629,190,917 円
中央三井バランスVA25L(適格機関投資家専用)
4,233,157,800 円
CMAM・バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)
34,235,477,531 円
中央三井世界バランスVA25(適格機関投資家専用)
1,270,837,912 円
中央三井国内バランスVA30(適格機関投資家専用)
321,985,669 円
中央三井国内バランスVA25(適格機関投資家専用)
139,767,767 円
CMAM・VAバランス20-80(適格機関投資家専用)
806,482,558 円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)
CMAM私募日本債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)
8,644,256 円
27,908,042,950 円
中央三井世界バランスVA20(適格機関投資家専用)
22,765,543 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
種類
平成23年8月26日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
2,661,633,500
地方債証券
253,513,290
特殊債券
264,345,592
社債券
△320,300,000
合計
2,859,192,382
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井日本債券マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間(平成23年1月25日から平成23年8月26日まで)に対応するものです。
- 127 -
3.デリバティブ取引関係
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
債券関連
平成23年8月26日現在
区分
時価
評価損益
うち1年超
(円)
(円)
6,412,526,150
―
6,403,950,000
△8,576,150
6,412,526,150
―
6,403,950,000
△8,576,150
種類
市場取引
契約額等(円)
債券先物取引
買
建
合計
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価して
おります。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 128 -
(3)附属明細表(平成23年8月26日現在)
①
有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券(2年)第296回
利付国庫債券(2年)第297回
利付国庫債券(2年)第298回
利付国庫債券(2年)第299回
利付国庫債券(2年)第300回
利付国庫債券(2年)第301回
利付国庫債券(2年)第302回
利付国庫債券(2年)第303回
利付国庫債券(2年)第304回
利付国庫債券(2年)第305回
利付国庫債券(2年)第306回
利付国庫債券(5年)第66回
利付国庫債券(5年)第67回
利付国庫債券(5年)第68回
利付国庫債券(5年)第69回
利付国庫債券(5年)第70回
利付国庫債券(5年)第71回
利付国庫債券(5年)第72回
利付国庫債券(5年)第73回
利付国庫債券(5年)第74回
利付国庫債券(5年)第75回
利付国庫債券(5年)第76回
利付国庫債券(5年)第77回
利付国庫債券(5年)第78回
利付国庫債券(5年)第79回
利付国庫債券(5年)第80回
利付国庫債券(5年)第81回
利付国庫債券(5年)第82回
利付国庫債券(5年)第83回
利付国庫債券(5年)第84回
利付国庫債券(5年)第85回
利付国庫債券(5年)第86回
利付国庫債券(5年)第87回
利付国庫債券(5年)第88回
利付国庫債券(5年)第89回
利付国庫債券(5年)第90回
利付国庫債券(5年)第91回
利付国庫債券(5年)第92回
利付国庫債券(5年)第93回
利付国庫債券(5年)第94回
利付国庫債券(5年)第95回
利付国庫債券(5年)第96回
利付国庫債券(5年)第97回
利付国庫債券(40年)第1回
利付国庫債券(40年)第2回
券面総額(円)
2,400,000,000
1,300,000,000
2,700,000,000
600,000,000
1,300,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
2,300,000,000
500,000,000
1,800,000,000
600,000,000
1,500,000,000
1,800,000,000
1,100,000,000
2,400,000,000
1,700,000,000
2,100,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,300,000,000
600,000,000
1,800,000,000
1,100,000,000
700,000,000
1,700,000,000
1,300,000,000
1,700,000,000
2,400,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,100,000,000
3,300,000,000
4,100,000,000
2,800,000,000
2,400,000,000
1,900,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
2,300,000,000
2,000,000,000
1,900,000,000
2,700,000,000
1,600,000,000
400,000,000
600,000,000
- 129 -
評価額(円)
2,399,736,000
1,299,844,000
2,699,487,000
600,654,000
1,301,508,000
1,501,740,000
1,501,830,000
2,302,783,000
500,635,000
1,802,394,000
600,840,000
1,515,645,000
1,822,554,000
1,114,102,000
2,424,528,000
1,717,884,000
2,138,346,000
1,229,676,000
1,225,356,000
1,320,449,000
611,862,000
1,839,276,000
1,119,492,000
712,215,000
1,721,862,000
1,319,695,000
1,728,067,000
2,445,720,000
2,041,000,000
2,029,840,000
2,132,844,000
3,341,580,000
4,138,335,000
2,826,124,000
2,412,648,000
1,902,850,000
1,808,658,000
2,001,600,000
2,319,527,000
2,025,480,000
1,923,845,000
2,721,789,000
1,604,528,000
417,052,000
592,686,000
備考
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券(40年)第3回
利付国庫債券(40年)第4回
利付国庫債券(10年)第241回
利付国庫債券(10年)第242回
利付国庫債券(10年)第243回
利付国庫債券(10年)第244回
利付国庫債券(10年)第245回
利付国庫債券(10年)第246回
利付国庫債券(10年)第247回
利付国庫債券(10年)第248回
利付国庫債券(10年)第249回
利付国庫債券(10年)第250回
利付国庫債券(10年)第251回
利付国庫債券(10年)第252回
利付国庫債券(10年)第253回
利付国庫債券(10年)第254回
利付国庫債券(10年)第255回
利付国庫債券(10年)第256回
利付国庫債券(10年)第257回
利付国庫債券(10年)第258回
利付国庫債券(10年)第259回
利付国庫債券(10年)第260回
利付国庫債券(10年)第261回
利付国庫債券(10年)第262回
利付国庫債券(10年)第263回
利付国庫債券(10年)第264回
利付国庫債券(10年)第265回
利付国庫債券(10年)第266回
利付国庫債券(10年)第267回
利付国庫債券(10年)第268回
利付国庫債券(10年)第269回
利付国庫債券(10年)第270回
利付国庫債券(10年)第271回
利付国庫債券(10年)第272回
利付国庫債券(10年)第273回
利付国庫債券(10年)第274回
利付国庫債券(10年)第275回
利付国庫債券(10年)第276回
利付国庫債券(10年)第277回
利付国庫債券(10年)第278回
利付国庫債券(10年)第279回
利付国庫債券(10年)第280回
利付国庫債券(10年)第281回
利付国庫債券(10年)第282回
利付国庫債券(10年)第283回
利付国庫債券(10年)第284回
利付国庫債券(10年)第285回
利付国庫債券(10年)第286回
利付国庫債券(10年)第287回
利付国庫債券(10年)第288回
券面総額(円)
600,000,000
200,000,000
750,000,000
730,000,000
1,020,000,000
930,000,000
1,030,000,000
680,000,000
910,000,000
170,000,000
760,000,000
600,000,000
770,000,000
730,000,000
1,350,000,000
520,000,000
710,000,000
1,040,000,000
400,000,000
480,000,000
1,180,000,000
860,000,000
790,000,000
730,000,000
750,000,000
730,000,000
730,000,000
560,000,000
410,000,000
900,000,000
1,740,000,000
700,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
900,000,000
1,200,000,000
800,000,000
1,600,000,000
700,000,000
700,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,800,000,000
1,400,000,000
2,950,000,000
3,200,000,000
1,100,000,000
1,500,000,000
3,200,000,000
- 130 -
評価額(円)
備考
590,148,000
196,060,000
759,397,500
738,380,400
1,030,638,600
940,713,600
1,040,526,600
686,058,800
919,573,200
171,524,900
765,639,200
604,044,000
780,726,100
741,482,900
1,390,662,000
533,530,400
729,929,700
1,070,087,200
410,656,000
494,088,000
1,220,627,400
894,425,800
826,031,900
765,332,000
782,235,000
759,156,200 (注)
761,025,000
581,957,600
424,731,300
940,248,000
1,805,563,200
727,545,000
1,449,826,000
1,567,350,000
1,048,910,000
946,089,000
1,256,088,000
844,368,000
1,692,224,000
746,634,000
753,081,000
1,611,330,000
1,078,950,000
1,919,736,000
1,500,072,000
3,152,458,500
3,424,960,000
1,185,316,000
1,625,295,000
3,433,728,000
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券(10年)第289回
利付国庫債券(10年)第290回
利付国庫債券(10年)第291回
利付国庫債券(10年)第292回
利付国庫債券(10年)第293回
利付国庫債券(10年)第294回
利付国庫債券(10年)第295回
利付国庫債券(10年)第296回
利付国庫債券(10年)第297回
利付国庫債券(10年)第298回
利付国庫債券(10年)第299回
利付国庫債券(10年)第300回
利付国庫債券(10年)第301回
利付国庫債券(10年)第302回
利付国庫債券(10年)第303回
利付国庫債券(10年)第304回
利付国庫債券(10年)第305回
利付国庫債券(10年)第306回
利付国庫債券(10年)第307回
利付国庫債券(10年)第308回
利付国庫債券(10年)第309回
利付国庫債券(10年)第310回
利付国庫債券(10年)第311回
利付国庫債券(10年)第312回
利付国庫債券(10年)第313回
利付国庫債券(10年)第314回
利付国庫債券(10年)第315回
利付国庫債券(30年)第1回
利付国庫債券(30年)第2回
利付国庫債券(30年)第3回
利付国庫債券(30年)第4回
利付国庫債券(30年)第5回
利付国庫債券(30年)第6回
利付国庫債券(30年)第7回
利付国庫債券(30年)第8回
利付国庫債券(30年)第9回
利付国庫債券(30年)第10回
利付国庫債券(30年)第11回
利付国庫債券(30年)第12回
利付国庫債券(30年)第13回
利付国庫債券(30年)第14回
利付国庫債券(30年)第15回
利付国庫債券(30年)第16回
利付国庫債券(30年)第17回
利付国庫債券(30年)第18回
利付国庫債券(30年)第19回
利付国庫債券(30年)第20回
利付国庫債券(30年)第21回
利付国庫債券(30年)第22回
利付国庫債券(30年)第23回
券面総額(円)
2,700,000,000
600,000,000
1,300,000,000
800,000,000
600,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
1,700,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
900,000,000
1,600,000,000
2,000,000,000
1,400,000,000
3,400,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,700,000,000
1,300,000,000
2,000,000,000
5,000,000,000
2,800,000,000
2,100,000,000
2,600,000,000
50,000,000
100,000,000
330,000,000
190,000,000
180,000,000
270,000,000
290,000,000
270,000,000
180,000,000
170,000,000
210,000,000
270,000,000
250,000,000
350,000,000
340,000,000
250,000,000
430,000,000
360,000,000
270,000,000
140,000,000
820,000,000
300,000,000
200,000,000
- 131 -
評価額(円)
2,866,752,000
633,444,000
1,364,233,000
860,072,000
649,392,000
1,398,488,000
1,380,977,000
1,805,383,000
1,265,844,000
1,257,012,000
1,255,680,000
1,485,638,000
953,622,000
1,682,864,000
2,100,340,000
1,459,584,000
3,535,116,000
1,463,700,000
1,555,665,000
1,034,310,000
1,729,835,000
1,307,046,000
1,976,620,000
5,098,100,000
2,874,480,000
2,116,443,000
2,638,168,000
57,837,500
109,226,000
354,839,100
222,870,000
190,200,600
294,451,200
310,940,900
265,712,400
164,478,600
145,751,200
201,967,500
278,607,600
253,320,000
380,023,000
374,839,800
275,592,500
466,231,800
383,428,800
287,463,600
154,376,600
872,357,000
330,687,000
220,600,000
備考
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券(30年)第24回
利付国庫債券(30年)第25回
利付国庫債券(30年)第26回
利付国庫債券(30年)第27回
利付国庫債券(30年)第28回
利付国庫債券(30年)第29回
利付国庫債券(30年)第30回
利付国庫債券(30年)第31回
利付国庫債券(30年)第32回
利付国庫債券(30年)第33回
利付国庫債券(30年)第34回
利付国庫債券(20年)第19回
利付国庫債券(20年)第20回
利付国庫債券(20年)第21回
利付国庫債券(20年)第22回
利付国庫債券(20年)第23回
利付国庫債券(20年)第24回
利付国庫債券(20年)第25回
利付国庫債券(20年)第26回
利付国庫債券(20年)第27回
利付国庫債券(20年)第28回
利付国庫債券(20年)第29回
利付国庫債券(20年)第30回
利付国庫債券(20年)第31回
利付国庫債券(20年)第32回
利付国庫債券(20年)第33回
利付国庫債券(20年)第34回
利付国庫債券(20年)第35回
利付国庫債券(20年)第37回
利付国庫債券(20年)第39回
利付国庫債券(20年)第40回
利付国庫債券(20年)第41回
利付国庫債券(20年)第42回
利付国庫債券(20年)第43回
利付国庫債券(20年)第44回
利付国庫債券(20年)第45回
利付国庫債券(20年)第46回
利付国庫債券(20年)第47回
利付国庫債券(20年)第48回
利付国庫債券(20年)第49回
利付国庫債券(20年)第50回
利付国庫債券(20年)第51回
利付国庫債券(20年)第52回
利付国庫債券(20年)第53回
利付国庫債券(20年)第54回
利付国庫債券(20年)第55回
利付国庫債券(20年)第56回
利付国庫債券(20年)第57回
利付国庫債券(20年)第58回
利付国庫債券(20年)第59回
券面総額(円)
200,000,000
700,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1,400,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
1,300,000,000
150,000,000
70,000,000
40,000,000
170,000,000
130,000,000
160,000,000
80,000,000
50,000,000
410,000,000
110,000,000
100,000,000
200,000,000
280,000,000
80,000,000
430,000,000
70,000,000
270,000,000
410,000,000
640,000,000
450,000,000
620,000,000
380,000,000
340,000,000
370,000,000
470,000,000
290,000,000
470,000,000
230,000,000
280,000,000
590,000,000
240,000,000
430,000,000
350,000,000
280,000,000
490,000,000
410,000,000
260,000,000
350,000,000
440,000,000
- 132 -
評価額(円)
220,556,000
744,030,000
757,589,000
882,112,000
992,664,000
1,082,570,000
1,165,857,000
1,454,236,000
1,060,300,000
1,489,050,000
1,349,543,000
159,141,000
74,044,600
43,451,200
183,615,300
144,276,600
178,564,800
88,062,400
56,556,500
469,999,400
128,547,100
115,819,000
227,578,000
320,320,000
92,218,400
503,934,200
81,827,200
312,687,000
474,456,100
724,787,200
502,627,500
657,218,600
433,956,200
397,031,600
419,665,100
529,755,800
321,949,300
521,822,200
261,153,500
307,669,600
637,707,400
261,196,800
471,714,300
383,456,500
309,652,000
531,699,000
444,337,500
279,138,600
375,007,500
461,436,800
備考
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券(20年)第60回
利付国庫債券(20年)第61回
利付国庫債券(20年)第62回
利付国庫債券(20年)第63回
利付国庫債券(20年)第64回
利付国庫債券(20年)第65回
利付国庫債券(20年)第66回
利付国庫債券(20年)第67回
利付国庫債券(20年)第68回
利付国庫債券(20年)第69回
利付国庫債券(20年)第70回
利付国庫債券(20年)第71回
利付国庫債券(20年)第72回
利付国庫債券(20年)第73回
利付国庫債券(20年)第74回
利付国庫債券(20年)第75回
利付国庫債券(20年)第76回
利付国庫債券(20年)第77回
利付国庫債券(20年)第78回
利付国庫債券(20年)第79回
利付国庫債券(20年)第80回
利付国庫債券(20年)第81回
利付国庫債券(20年)第82回
利付国庫債券(20年)第83回
利付国庫債券(20年)第84回
利付国庫債券(20年)第85回
利付国庫債券(20年)第86回
利付国庫債券(20年)第87回
利付国庫債券(20年)第88回
利付国庫債券(20年)第89回
利付国庫債券(20年)第90回
利付国庫債券(20年)第91回
利付国庫債券(20年)第92回
利付国庫債券(20年)第93回
利付国庫債券(20年)第94回
利付国庫債券(20年)第95回
利付国庫債券(20年)第96回
利付国庫債券(20年)第97回
利付国庫債券(20年)第98回
利付国庫債券(20年)第99回
利付国庫債券(20年)第100回
利付国庫債券(20年)第101回
利付国庫債券(20年)第102回
利付国庫債券(20年)第103回
利付国庫債券(20年)第104回
利付国庫債券(20年)第105回
利付国庫債券(20年)第106回
利付国庫債券(20年)第107回
利付国庫債券(20年)第108回
利付国庫債券(20年)第109回
券面総額(円)
370,000,000
190,000,000
250,000,000
770,000,000
310,000,000
370,000,000
540,000,000
460,000,000
230,000,000
260,000,000
400,000,000
700,000,000
820,000,000
840,000,000
310,000,000
360,000,000
530,000,000
310,000,000
200,000,000
300,000,000
350,000,000
920,000,000
510,000,000
530,000,000
500,000,000
650,000,000
270,000,000
500,000,000
400,000,000
800,000,000
1,100,000,000
600,000,000
1,100,000,000
1,000,000,000
700,000,000
500,000,000
400,000,000
700,000,000
1,000,000,000
800,000,000
900,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
700,000,000
900,000,000
300,000,000
500,000,000
1,300,000,000
1,100,000,000
- 133 -
評価額(円)
376,426,900
184,738,900
236,602,500
813,135,400
330,416,600
393,754,000
568,636,200
488,460,200
252,335,300
282,139,000
447,800,000
767,039,000
887,264,600
897,523,200
335,088,300
388,699,200
559,224,200
330,807,200
210,592,000
319,710,000
377,247,500
978,502,800
549,020,100
569,797,700
531,005,000
697,827,000
296,862,300
543,100,000
439,292,000
867,832,000
1,191,630,000
657,738,000
1,174,107,000
1,051,770,000
745,899,000
545,520,000
425,224,000
753,165,000
1,061,830,000
847,336,000
964,350,000
440,720,000
440,044,000
434,204,000
739,494,000
950,103,000
320,892,000
526,740,000
1,330,316,000
1,123,661,000
備考
種類
国債
証券
地方債
証券
銘柄
利付国庫債券(20年)第110回
利付国庫債券(20年)第111回
利付国庫債券(20年)第112回
利付国庫債券(20年)第113回
利付国庫債券(20年)第114回
利付国庫債券(20年)第115回
利付国庫債券(20年)第116回
利付国庫債券(20年)第117回
利付国庫債券(20年)第118回
利付国庫債券(20年)第119回
利付国庫債券(20年)第120回
利付国庫債券(20年)第121回
利付国庫債券(20年)第122回
利付国庫債券(20年)第123回
利付国庫債券(20年)第124回
利付国庫債券(20年)第125回
利付国庫債券(20年)第126回
利付国庫債券(20年)第127回
利付国庫債券(20年)第128回
国債証券 小計
東京都公募公債第598回
東京都公募公債第602回
東京都公募公債第605回
東京都公募公債第608回
東京都公募公債第609回
東京都公募公債第613回
東京都公募公債第616回
東京都公募公債第617回
東京都公募公債第619回
東京都公募公債第624回
東京都公募公債第625回
東京都公募公債第626回
東京都公募公債第627回
東京都公募公債第628回
東京都公募公債第637回
東京都公募公債第642回
東京都公募公債第646回
東京都公募公債第647回
東京都公募公債第656回
東京都公募公債第657回
東京都公募公債第659回
東京都公募公債第668回
東京都公募公債第681回
東京都公募公債第682回
東京都公募公債第692回
東京都公募公債(20年)第3回
東京都公募公債(20年)第11回
東京都公募公債(20年)第18回
東京都公募公債(20年)第20回
東京都公募公債(20年)第21回
券面総額(円)
700,000,000
600,000,000
700,000,000
1,300,000,000
1,500,000,000
800,000,000
600,000,000
700,000,000
1,200,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
1,200,000,000
1,100,000,000
500,000,000
900,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
249,070,000,000
103,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
180,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
- 134 -
評価額(円)
736,351,000
639,252,000
735,245,000
1,362,413,000
1,569,510,000
849,312,000
636,474,000
731,234,000
1,234,572,000
498,250,000
579,072,000
708,421,000
1,194,060,000
1,147,267,000
513,590,000
952,056,000
717,647,000
807,480,000
907,173,000
258,673,927,600
103,608,730
205,238,000
102,882,000
103,520,000
206,734,000
104,017,000
103,762,000
103,730,000
104,411,000
104,505,000
104,330,000
105,092,000
104,771,000
105,289,000
192,562,200
107,331,000
108,545,000
108,432,000
105,944,000
107,877,000
106,680,000
106,034,000
104,098,000
103,461,000
102,858,000
109,425,000
213,984,000
211,350,000
103,390,000
104,723,000
備考
種類
地方債
証券
銘柄
北海道平成17年度第1回公募公債
北海道平成19年度第14回公募公債(10年)
北海道平成20年度第14回公募公債
北海道平成20年度第15回公募公債(5年)
北海道平成21年度第6回公募公債
北海道平成22年度第1回公募公債
宮城県公募公債第28回1号
神奈川県第126回公募公債
神奈川県第127回公募公債
神奈川県第130回公募公債
神奈川県第134回公募公債
神奈川県第135回公募公債
神奈川県第143回公募公債
神奈川県第144回公募公債
神奈川県第162回公募公債
神奈川県第168回公募公債
神奈川県第173回公募公債
神奈川県第174回公募公債
神奈川県第175回公募公債
第254回大阪府公募公債(10年)
第267回大阪府公募公債(10年)
第275回大阪府公募公債(10年)
第285回大阪府公募公債(10年)
第286回大阪府公募公債(10年)
第293回大阪府公募公債(10年)
第298回大阪府公募公債(10年)
第305回大阪府公募公債(10年)
第309回大阪府公募公債(10年)
第324回大阪府公募公債(10年)
第331回大阪府公募公債(10年)
第334回大阪府公募公債(10年)
第335回大阪府公募公債(10年)
第339回大阪府公募公債(10年)
第50回大阪府公募公債(5年)
京都府平成17年度第3回公募公債
京都府平成20年度第6回公募公債
京都府平成21年度第4回公募公債
京都府平成21年度第5回公募公債
京都府平成22年度第4回公募公債
兵庫県平成14年度第4回公募公債
兵庫県平成16年度第10回公募公債
兵庫県平成17年度第3回公募公債
兵庫県平成18年度第3回公募公債
兵庫県平成18年度第8回公募公債
兵庫県平成18年度第10回公募公債
兵庫県平成21年度第1回公募公債
兵庫県平成21年度第35回公募公債
静岡県平成15年度第3回公募公債
静岡県平成17年度第7回公募公債
静岡県平成19年度第4回公募公債
- 135 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
110,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
103,693,000
106,430,000
106,837,000
102,314,000
105,497,000
103,834,000
100,841,000
103,413,000
104,548,000
103,799,000
104,204,000
105,162,000
160,368,000
107,224,000
106,365,000
103,961,000
102,929,000
101,829,000
101,178,000
100,602,000
103,669,000
103,268,000
104,570,000
104,623,000
107,934,000
107,289,000
107,842,000
106,280,000
106,122,000
103,922,000
104,136,000
104,168,000
102,881,000
101,757,000
104,874,000
105,498,000
101,037,000
103,848,000
100,530,000
101,025,000
103,811,000
103,476,000
117,975,000
108,016,000
107,799,000
106,101,000
104,254,000
102,606,000
105,946,000
108,334,000
備考
種類
地方債
証券
銘柄
静岡県平成19年度第7回公募公債
静岡県平成21年度第5回公募公債
静岡県平成22年度第3回公募公債
愛知県平成17年度第1回公募公債(10年)
愛知県平成18年度第4回公募公債(10年)
愛知県平成20年度第6回公募公債(10年)
愛知県平成20年度第10回公募公債(10年)
愛知県平成21年度第1回公募公債(10年)
愛知県平成22年度第1回公募公債(10年)
愛知県平成22年度第5回公募公債(10年)
愛知県平成22年度第14回公募公債(20年)
広島県平成16年度第1回公募公債
広島県平成20年度第6回公募公債
埼玉県平成15年度第5回公募公債
埼玉県平成19年度第2回公募公債
埼玉県平成19年度第5回公募公債
埼玉県平成19年度第7回公募公債
埼玉県平成20年度第5回公募公債
埼玉県平成21年度第1回公募公債
埼玉県平成21年度第2回公募公債
埼玉県平成22年度第4回公募公債
福岡県平成14年度第3回公募公債
福岡県平成20年度第5回公募公債
福岡県平成21年度第5回公募公債
福岡県平成22年度第2回15年公募公債
福岡県平成20年度第1回30年公募公債
千葉県平成15年度第1回公募公債
千葉県平成17年度第7回公募公債
千葉県平成18年度第6回公募公債
千葉県平成18年度第7回公募公債
千葉県平成21年度第1回公募公債
千葉県平成21年度第3回公募公債
千葉県平成22年度第4回公募公債
千葉県第8回20年公募公債
新潟県平成17年度第1回公募公債
新潟県平成20年度第2回公募公債
岐阜県平成18年度第1回公募公債
第1回共同発行市場公募地方債
第5回共同発行市場公募地方債
第6回共同発行市場公募地方債
第9回共同発行市場公募地方債
第11回共同発行市場公募地方債
第15回共同発行市場公募地方債
第16回共同発行市場公募地方債
第17回共同発行市場公募地方債
第18回共同発行市場公募地方債
第19回共同発行市場公募地方債
第20回共同発行市場公募地方債
第22回共同発行市場公募地方債
第23回共同発行市場公募地方債
- 136 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
129,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
175,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
155,700,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
127,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
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104,034,000
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102,568,000
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107,691,000
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101,691,000
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104,172,000
101,992,000
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100,564,000
104,860,000
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104,202,000
103,978,000
103,784,000
103,518,000
備考
種類
地方債
証券
銘柄
第24回共同発行市場公募地方債
第26回共同発行市場公募地方債
第27回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第30回共同発行市場公募地方債
第31回共同発行市場公募地方債
第34回共同発行市場公募地方債
第35回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第41回共同発行市場公募地方債
第43回共同発行市場公募地方債
第48回共同発行市場公募地方債
第53回共同発行市場公募地方債
第54回共同発行市場公募地方債
第56回共同発行市場公募地方債
第57回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第65回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第74回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第77回共同発行市場公募地方債
第78回共同発行市場公募地方債
第79回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
第82回共同発行市場公募地方債
第83回共同発行市場公募地方債
第84回共同発行市場公募地方債
第85回共同発行市場公募地方債
第87回共同発行市場公募地方債
第88回共同発行市場公募地方債
第93回共同発行市場公募地方債
第94回共同発行市場公募地方債
第95回共同発行市場公募地方債
第96回共同発行市場公募地方債
第97回共同発行市場公募地方債
静岡市平成18年度第1回公募公債
大阪市平成14年度第11回公募公債
大阪市平成16年度第5回公募公債
大阪市平成17年度第1回公募公債
大阪市平成18年度第3回公募公債
大阪市平成21年度第7回公募公債
名古屋市第12回て号公募公債
名古屋市第12回し号公募公債
名古屋市第12回せ号公募公債
名古屋市第12回ゆ号公募公債
名古屋市第12回す号公募公債
名古屋市第455回10年公募公債
名古屋市第463回10年公募公債
名古屋市第464回10年公募公債
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100,000,000
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100,000,000
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100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
186,700,000
100,000,000
100,000,000
- 137 -
評価額(円)
104,285,000
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103,727,000
104,201,000
103,844,000
157,102,500
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105,928,000
199,981,838
109,003,000
106,524,000
備考
種類
地方債
証券
特殊
債券
銘柄
名古屋市第1回20年公募公債
京都市平成19年度第2回公募公債
京都市平成21年度第5回公募公債
京都市平成22年度第3回公募公債
京都市第2回20年公募公債
横浜市平成20年度第1回公募公債
横浜市平成20年度第6回公募公債
横浜市平成21年度第6回公募公債
横浜市平成22年度第1回公募公債
横浜市平成22年度第3回公募公債
横浜市平成15年度第2回公募公債
横浜市平成17年度第3回公募公債
横浜市第5回20年公募公債
横浜市第24回5年公募公債
札幌市平成14年度第3回公募公債
札幌市平成18年度第4回公募公債
第79回川崎市公募公債
北九州市平成14年度第2回公募公債
福岡市平成19年度第3回公募公債
福岡市平成19年度第5回公募公債
福岡市平成20年度第5回公募公債
広島市平成17年度第1回公募公債
第1回地方公共団体金融機構債券
20年第4回地方公共団体金融機構債券
20年第7回地方公共団体金融機構債券
第12回地方公共団体金融機構債券
20年第12回地方公共団体金融機構債券
地方債証券 小計
政府保証第6回日本政策投資銀行債券
政府保証第7回日本政策投資銀行債券
政府保証第8回日本政策投資銀行債券
政府保証第10回日本政策投資銀行債券
政府保証第15回日本政策投資銀行債券
政府保証第16回日本政策投資銀行債券
政府保証第21回日本政策投資銀行債券
第7回日本政策投資銀行債券
第13回日本政策投資銀行債券
第16回日本政策投資銀行債券
第19回日本政策投資銀行債券
第24回日本政策投資銀行債券
第29回日本政策投資銀行債券
第41回日本政策投資銀行債券
第43回日本政策投資銀行債券
第47回日本政策投資銀行債券
第16回道路債券
政府保証第314回道路債券
政府保証第319回道路債券
政府保証第323回道路債券
政府保証第325回道路債券
政府保証第327回道路債券
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100,000,000
100,000,000
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100,000,000
101,000,000
100,000,000
- 138 -
評価額(円)
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108,203,000
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107,868,000
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106,276,000
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104,811,120
104,682,000
104,265,000
226,680,300
214,576,000
106,539,000
100,808,000
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103,623,000
104,914,000
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106,617,000
101,306,000
103,258,000
202,242,000
101,111,000
101,446,000
103,034,000
103,787,600
103,465,000
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第328回道路債券
政府保証第329回道路債券
政府保証第330回道路債券
政府保証第333回道路債券
政府保証第334回道路債券
政府保証第335回道路債券
政府保証第336回道路債券
政府保証第338回道路債券
政府保証第343回道路債券
政府保証第346回道路債券
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第6回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第38回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第45回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第53回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第59回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第61回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第10回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第14回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第33回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第43回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第54回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第62回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第66回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券
- 139 -
券面総額(円)
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100,000,000
200,000,000
100,000,000
評価額(円)
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104,282,000
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136,068,390
104,365,000
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119,928,900
105,614,000
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105,141,000
163,992,000
195,192,000
107,144,000
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105,651,000
106,006,000
106,258,000
107,518,000
107,718,000
106,676,000
105,998,000
106,281,000
106,605,000
106,573,000
103,727,000
103,859,000
102,962,000
101,736,000
104,950,000
102,124,000
168,338,540
108,893,150
107,134,000
134,057,500
106,874,000
106,915,000
216,412,000
108,023,000
214,250,000
105,934,000
105,321,000
105,315,000
214,568,000
107,282,000
105,905,000
213,182,000
106,584,000
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第80回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第93回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第98回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第100回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第103回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第104回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第107回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第110回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第111回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第133回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第21回道路債券
第26回道路債券
第27回道路債券
第30回道路債券
第33回道路債券
第37回道路債券
第38回道路債券
第41回道路債券
第42回道路債券
政府保証第823回公営企業債券
政府保証第824回公営企業債券
政府保証第825回公営企業債券
政府保証第826回公営企業債券
政府保証第829回公営企業債券
政府保証第830回公営企業債券
政府保証第832回公営企業債券
政府保証第833回公営企業債券
政府保証第838回公営企業債券
政府保証第839回公営企業債券
政府保証第841回公営企業債券
政府保証第843回公営企業債券
政府保証第847回公営企業債券
政府保証第848回公営企業債券
政府保証第850回公営企業債券
政府保証第851回公営企業債券
- 140 -
券面総額(円)
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
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100,000,000
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評価額(円)
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103,866,000
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104,049,000
103,742,000
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第852回公営企業債券
政府保証第855回公営企業債券
政府保証第857回公営企業債券
政府保証第859回公営企業債券
政府保証第860回公営企業債券
政府保証第862回公営企業債券
政府保証第864回公営企業債券
政府保証第871回公営企業債券
政府保証第874回公営企業債券
政府保証第876回公営企業債券
政府保証第877回公営企業債券
政府保証第879回公営企業債券
政府保証第884回公営企業債券
政府保証第885回公営企業債券
政府保証第886回公営企業債券
政府保証15年第2回公営企業債券
政府保証第2回地方公営企業等金融機構債券
第1回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第3回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第4回地方公営企業等金融機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券
第3回地方公営企業等金融機構債券
20年第2回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第8回地方公営企業等金融機構債券
第4回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第3回地方公共団体金融機構債券
政府保証第5回地方公共団体金融機構債券
政府保証第6回地方公共団体金融機構債券
政府保証第8回地方公共団体金融機構債券
政府保証第10回地方公共団体金融機構債券
政府保証第11回地方公共団体金融機構債券
政府保証第13回地方公共団体金融機構債券
政府保証第14回地方公共団体金融機構債券
20年第5回公営企業債券
20年第9回公営企業債券
20年第11回公営企業債券
20年第15回公営企業債券
20年第17回公営企業債券
20年第24回公営企業債券
第5回公営企業債券
第6回公営企業債券
第12回公営企業債券
第13回公営企業債券
第17回公営企業債券
第19回公営企業債券
第23回公営企業債券
第24回公営企業債券
政府保証第187回首都高速道路債券
政府保証第189回首都高速道路債券
政府保証第190回首都高速道路債券
- 141 -
券面総額(円)
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評価額(円)
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107,572,000
206,038,000
102,729,000
103,055,000
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第197回首都高速道路債券
首都高速道路株式会社第5回社債
第9回首都高速道路債券
政府保証第144回阪神高速道路債券
政府保証第148回阪神高速道路債券
第6回阪神高速道路債券
政府保証第176回中小企業債券
政府保証第178回中小企業債券
政府保証第184回中小企業債券
政府保証第187回中小企業債券
政府保証第191回中小企業債券
株式会社日本政策金融公庫第7回社債(一般担保付)
政府保証第1回日本政策金融公庫債券
政府保証第4回日本政策金融公庫債券
第23回中小企業債券
第8回国際協力銀行債券
第12回国際協力銀行債券
第15回国際協力銀行債券
第16回国際協力銀行債券
第19回国際協力銀行債券
第21回国際協力銀行債券
第25回国際協力銀行債券
第27回国際協力銀行債券
第29回国際協力銀行債券
政府保証第16回都市再生債券
第16回都市再生債券
第24回都市再生債券
第34回都市再生債券
第35回都市再生債券
第43回都市再生債券
政府保証第27回本州四国連絡橋債券
第2回本州四国連絡橋債券
政府保証第153回預金保険機構債券
政府保証第174回預金保険機構債券
政府保証第177回預金保険機構債券
貸付債権担保第18回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第1回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第1回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保S種第2回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保S種第12回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第26回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保S種第18回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第36回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券
- 142 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
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100,000,000
100,000,000
100,000,000
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190,502,000
96,593,000
評価額(円)
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100,965,000
103,945,000
104,314,000
103,920,000
103,905,000
102,914,000
103,012,000
103,779,000
104,919,000
214,044,000
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101,726,000
100,622,000
103,360,000
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105,658,000
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107,146,000
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106,973,000
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100,265,000
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112,057,753
360,058,329
58,000,929
149,729,787
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170,388,430
239,777,701
79,812,037
95,287,210
95,621,616
190,963,014
96,126,455
備考
種類
特殊
債券
銘柄
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第49回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保S種第1回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第5回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第6回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第7回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第8回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第9回住宅金融公庫債券
貸付債権担保S種第10回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第11回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第25回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第28回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第29回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第31回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第34回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第36回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第37回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第41回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第47回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第51回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第53回住宅金融公庫債券
政府保証第8回国民生活債券
政府保証第9回国民生活債券
政府保証第12回国民生活債券
政府保証第15回国民生活債券
政府保証第19回国民生活債券
政府保証第20回国民生活債券
第36回国民生活債券
第11回農林漁業金融公庫債券
い第692号商工債
い第694号商工債
い第704号商工債
い第705号商工債
い第707号商工債
い第710号商工債
い第713号商工債
い第714号商工債
い第715号商工債
い第716号商工債
い第717号商工債
- 143 -
券面総額(円)
96,971,000
97,549,000
99,341,000
38,214,000
118,599,000
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189,496,000
48,347,000
48,371,000
49,771,000
34,561,000
78,388,000
42,422,000
44,652,000
101,454,000
54,045,000
58,074,000
187,188,000
64,986,000
199,128,000
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65,955,000
66,269,000
197,754,000
131,272,000
67,530,000
65,641,000
64,553,000
203,298,000
68,993,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
125,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
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100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
97,744,828
99,849,205
101,194,703
38,900,705
122,678,805
44,261,234
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199,696,569
50,780,787
51,007,703
52,409,360
35,775,819
79,450,941
41,666,039
45,708,019
106,064,069
55,290,196
59,515,396
192,051,144
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202,656,548
69,902,490
67,904,629
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203,223,875
135,611,852
70,534,409
69,639,849
67,803,243
213,391,745
71,854,139
201,992,000
203,488,000
103,071,000
104,317,000
133,285,000
103,543,000
202,736,000
106,747,000
101,369,000
101,451,000
205,270,000
102,839,000
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203,840,000
101,538,000
101,868,000
101,236,000
101,234,000
101,247,000
備考
種類
特殊
債券
社債券
銘柄
い第726号商工債
い第689号農林債
い第695号農林債
い第697号農林債
い第701号農林債
い第704号農林債
い第708号農林債
い第715号農林債
い第717号農林債
い第718号農林債
い第720号農林債
い第721号農林債
い第724号農林債
い第725号農林債
い第728号農林債
い第729号農林債
い第730号農林債
第219回信金中金債(5年)
第222回信金中金債(5年)
第223回信金中金債(5年)
第224回信金中金債(5年)
第225回信金中金債(5年)
第228回信金中金債(5年)
第230回信金中金債(5年)
第231回信金中金債(5年)
第234回信金中金債(5年)
第237回信金中金債(5年)
第238回信金中金債(5年)
第243回信金中金債(5年)
第246回信金中金債(5年)
第248回信金中金債(5年)
第251回信金中金債(5年)
第122号商工債(3年)
第124号商工債(3年)
政府保証第5回東日本高速道路債券
政府保証第8回中日本高速道路債券
政府保証第10回中日本高速道路債券
政府保証第20回中日本高速道路債券
中日本高速道路株式会社第2回社債
中日本高速道路株式会社第5回社債
中日本高速道路株式会社第6回社債
中日本高速道路株式会社第14回社債
政府保証第3回西日本高速道路債券
政府保証第20回西日本高速道路債券
特殊債券 小計
フランス電力第1回円貨社債(2009)
ジーディーエフ・スエズ第1回円貨社債(2009)
第1回スウェーデン輸出信用銀行円貨債券(2009)
第322回東京交通債券
第323回東京交通債券
- 144 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
172,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
34,457,402,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
100,166,000
101,448,000
101,467,000
102,254,000
102,528,000
102,441,000
102,322,000
202,272,000
101,315,000
101,149,000
100,942,000
100,754,000
100,280,000
99,855,000
100,430,000
101,275,000
101,048,000
101,441,000
102,012,000
102,292,000
102,296,000
102,092,000
102,667,000
204,740,000
102,689,000
102,378,000
102,068,000
101,634,000
101,212,000
101,017,000
100,617,000
99,732,000
100,181,000
100,199,000
107,874,000
107,822,000
184,148,360
105,273,000
104,028,000
107,524,000
106,650,000
100,801,000
107,099,000
104,771,000
35,870,478,655
102,717,000
101,180,000
101,975,000
112,316,000
115,509,000
備考
種類
社債券
銘柄
第324回東京交通債券
第344回東京交通債券
一般担保第2回住宅金融支援機構債券
一般担保第6回住宅金融支援機構債券
一般担保第11回住宅金融支援機構債券
一般担保第14回住宅金融支援機構債券
一般担保第17回住宅金融支援機構債券
一般担保第21回住宅金融支援機構債券
一般担保第23回住宅金融支援機構債券
一般担保第25回住宅金融支援機構債券
一般担保第29回住宅金融支援機構債券
一般担保第30回住宅金融支援機構債券
一般担保第41回住宅金融支援機構債券
一般担保第43回住宅金融支援機構債券
第9回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
円貨社債
第14回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コー
ポ円貨社債
第11回シティグループ・インク円貨社債
第17回シティグループ・インク円貨社債
第22回シティグループ・インク円貨社債
第3回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨
社債
第5回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨
社債
バークレイズ・バンク・ピーエルシー第2回円貨社債
(2007)
ウエストパック・バンキング・コーポ・第2回円貨社債
2009
ウエストパック・バンキング・コーポ・第5回円貨社債
2010
ウエストパック・バンキング・コーポ・第7回円貨社債
2010
オーストラリア・ニュージーランド銀行第1回円貨社債
2008
オーストラリア・ニュージーランド銀行第1回円貨社債
2009
オーストラリア・ニュージーランド銀行第5回円貨社債
2010
オーストラリア・ニュージーランド銀行第6回円貨社債
2011
ウォルマート・ストアーズ・インク第3回円貨社債(2
009)
ウォルマート・ストアーズ・インク第4回円貨社債(2
010)
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー第1回円貨
社債(2009)
キリンホールディングス株式会社第1回無担保社債
キリンホールディングス株式会社第3回無担保社債
味の素株式会社第17回無担保社債
日本たばこ産業株式会社第5回社債
- 145 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
115,241,000
102,721,000
213,594,000
108,658,000
106,259,000
107,580,000
106,524,000
216,144,000
110,015,000
106,345,000
106,067,000
106,007,000
104,400,000
104,619,000
200,000,000
204,256,000
100,000,000
102,644,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
99,512,000
96,928,000
101,887,000
100,000,000
98,351,000
100,000,000
99,289,000
200,000,000
201,544,000
100,000,000
103,322,000
200,000,000
202,952,000
100,000,000
100,944,000
100,000,000
102,238,000
100,000,000
103,101,000
100,000,000
101,384,000
100,000,000
100,494,000
100,000,000
102,918,000
100,000,000
101,388,000
100,000,000
101,420,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,258,000
106,221,000
100,595,000
102,221,000
備考
種類
社債券
銘柄
株式会社セブン&アイ・ホールディングス第5回無担保
社債
住友化学株式会社第23回無担保社債
住友化学株式会社第43回無担保社債
三菱化学株式会社第37回無担保社債
三井化学株式会社第31回無担保社債
花王株式会社第2回無担保社債
エーザイ株式会社第6回無担保社債
エーザイ株式会社第7回無担保社債
第一三共株式会社第2回無担保社債
新日本石油株式会社第26回無担保社債
株式会社ブリヂストン第4回無担保社債
新日本製鐵株式会社第52回無担保社債
新日本製鐵株式会社第56回無担保社債
新日本製鐵株式会社第62回無担保社債
ジェイエフイーホールディングス株式会社第13回無担
保社債
株式会社豊田自動織機第15回無担保社債
株式会社東芝第50回無担保社債
三菱電機株式会社第42回無担保社債
パナソニック株式会社第7回無担保社債
シャープ株式会社第22回無担保社債
シャープ株式会社第24回無担保社債
ソニー株式会社第17回無担保社債
ソニー株式会社第25回無担保社債
ソニー株式会社第26回無担保社債
松下電工株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位
特約付)
三菱重工業株式会社第17回無担保社債
三菱重工業株式会社第22回無担保社債
トヨタ自動車株式会社第7回無担保社債
トヨタ自動車株式会社第9回無担保社債
トヨタ自動車株式会社第10回無担保社債
アイシン精機株式会社第5回無担保社債
大日本印刷株式会社第1回無担保社債
三井物産株式会社第12回無担保社債
三井物産株式会社第58回無担保社債
住友商事株式会社第29回無担保社債
三菱商事株式会社第45回無担保社債
三菱商事株式会社第46回無担保社債
三菱商事株式会社第53回無担保社債
三菱商事株式会社第70回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第9回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第11回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第12回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第13回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第15回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第16回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第17回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第18回無担保社債
- 146 -
券面総額(円)
評価額(円)
100,000,000
100,803,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,179,000
103,405,000
107,795,000
100,666,000
102,934,000
102,359,000
105,189,000
106,576,000
107,752,000
100,971,000
103,428,000
103,123,000
102,331,000
100,000,000
101,624,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
104,828,000
100,802,000
102,338,000
102,751,000
102,771,000
101,414,000
103,965,000
102,472,000
107,723,000
100,000,000
104,623,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
100,588,000
107,404,000
204,882,000
102,144,000
106,504,000
103,257,000
205,670,000
102,656,000
106,934,000
101,639,000
101,178,000
102,711,000
101,662,000
107,285,000
304,083,000
202,340,000
101,681,000
102,062,000
102,494,000
307,473,000
101,779,000
101,434,000
備考
種類
社債券
銘柄
株式会社みずほコーポレート銀行第19回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第21回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第23回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第57回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第83回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第87回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第92回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第95回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第98回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第100回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第104回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第106回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第107回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第109回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第116回無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第3回2号無担保社債
株式会社三菱東京UFJ銀行第28回無担保社債(劣後
特約付)
株式会社三井住友銀行第44回無担保社債
株式会社三井住友銀行第45回無担保社債
株式会社三井住友銀行第47回無担保社債
株式会社三井住友銀行第48回無担保社債
株式会社三井住友銀行第50回無担保社債
株式会社三井住友銀行第51回無担保社債
株式会社三井住友銀行第52回無担保社債
株式会社三井住友銀行第22回無担保社債(劣後特約
付)
株式会社三井住友銀行第23回無担保社債(劣後特約
付)
NTTファイナンス株式会社第37回無担保社債
トヨタファイナンス株式会社第21回無担保社債
トヨタファイナンス株式会社第25回無担保社債
トヨタファイナンス株式会社第30回無担保社債
野村ホールディングス株式会社第9回無担保社債
野村ホールディングス株式会社第22回無担保社債
野村ホールディングス株式会社第23回無担保社債
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社第2回無担保
社債
三菱地所株式会社第48回無担保社債
三菱地所株式会社第70回無担保社債
三菱地所株式会社第79回無担保社債
三菱地所株式会社第83回無担保社債
東日本旅客鉄道株式会社第7回社債(一般担保付)
東日本旅客鉄道株式会社第13回社債(一般担保付)
東日本旅客鉄道株式会社第15回社債(一般担保付)
東日本旅客鉄道株式会社第21回無担保社債
東日本旅客鉄道株式会社第23回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第27回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第33回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第37回無担保普通社債
- 147 -
券面総額(円)
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
評価額(円)
202,140,000
100,487,000
99,866,000
216,678,000
214,696,000
107,233,000
101,429,000
101,288,000
101,514,000
102,103,000
205,570,000
305,286,000
105,308,000
101,414,000
100,382,000
202,958,000
100,000,000
100,837,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
102,092,000
204,574,000
101,770,000
101,394,000
100,410,000
99,723,000
100,549,000
100,000,000
99,980,000
100,000,000
101,210,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,168,000
107,283,000
103,306,000
101,529,000
101,292,000
101,230,000
103,347,000
100,000,000
100,632,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
112,186,000
103,467,000
106,668,000
106,830,000
231,534,000
113,113,000
113,497,000
106,709,000
101,050,000
102,426,000
104,355,000
103,702,000
備考
種類
社債券
銘柄
東日本旅客鉄道株式会社第43回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第50回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第52回無担保普通社債
西日本旅客鉄道株式会社第7回社債(一般担保付)
西日本旅客鉄道株式会社第11回無担保社債
東海旅客鉄道株式会社第5回普通社債(一般担保付)
東海旅客鉄道株式会社第10回無担保普通社債
東海旅客鉄道株式会社第20回無担保普通社債
東海旅客鉄道株式会社第25回無担保普通社債
東海旅客鉄道株式会社第51回無担保普通社債
東京地下鉄株式会社第3回社債(一般担保付)
東京地下鉄株式会社第8回社債(一般担保付)
日本郵船株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順
位特約付)
日本電信電話株式会社第47回電信電話債券(一般担保
付)
日本電信電話株式会社第48回電信電話債券(一般担保
付)
日本電信電話株式会社第50回電信電話債券(一般担保
付)
日本電信電話株式会社第51回電信電話債券(一般担保
付)
日本電信電話株式会社第52回電信電話債券(一般担保
付)
日本電信電話株式会社第53回電信電話債券(一般担保
付)
日本電信電話株式会社第59回電信電話債券(一般担保
付)
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ第15回無担保社債
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ第16回無担保社債
東京電力株式会社第457回社債
東京電力株式会社第498回社債
東京電力株式会社第507回社債
東京電力株式会社第511回社債
東京電力株式会社第513回社債
東京電力株式会社第514回社債
東京電力株式会社第515回社債
東京電力株式会社第516回社債
東京電力株式会社第518回社債
東京電力株式会社第519回社債
東京電力株式会社第521回社債
東京電力株式会社第522回社債
東京電力株式会社第539回社債
東京電力株式会社第541回社債
東京電力株式会社第542回社債
東京電力株式会社第544回社債
中部電力株式会社第405回社債
中部電力株式会社第406回社債
中部電力株式会社第426回社債
中部電力株式会社第466回社債
- 148 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
106,428,000
107,347,000
105,977,000
111,540,000
107,852,000
113,181,000
104,771,000
213,702,000
107,181,000
103,655,000
106,948,000
106,567,000
100,000,000
107,918,000
100,000,000
100,952,000
100,000,000
103,885,000
100,000,000
104,634,000
200,000,000
214,928,000
100,000,000
106,636,000
100,000,000
105,529,000
100,000,000
106,293,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
108,313,000
102,300,000
76,507,000
91,507,000
88,772,000
87,033,000
87,379,000
86,811,000
86,406,000
86,171,000
84,559,000
84,026,000
83,478,000
83,298,000
76,129,000
89,833,000
75,919,000
77,394,000
112,514,000
223,004,000
111,714,000
102,963,000
備考
種類
社債券
銘柄
中部電力株式会社第478回社債
中部電力株式会社第480回社債
中部電力株式会社第484回社債
関西電力株式会社第433回社債(一般担保付)
関西電力株式会社第435回社債(一般担保付)
関西電力株式会社第443回社債(一般担保付)
関西電力株式会社第448回社債(一般担保付)
関西電力株式会社第454回社債(一般担保付)
関西電力株式会社第463回社債(一般担保付)
関西電力株式会社第466回社債(一般担保付)
中国電力株式会社第298回社債(一般担保付)
中国電力株式会社第306回社債(一般担保付)
中国電力株式会社第311回社債(一般担保付)
中国電力株式会社第350回社債(一般担保付)
中国電力株式会社第354回社債(一般担保付)
北陸電力株式会社第277回社債(一般担保付)
北陸電力株式会社第283回社債(一般担保付)
北陸電力株式会社第288回社債(一般担保付)
東北電力株式会社第383回社債(一般担保付)
東北電力株式会社第414回社債(一般担保付)
東北電力株式会社第416回社債(一般担保付)
東北電力株式会社第420回社債(一般担保付)
東北電力株式会社第435回社債(一般担保付)
四国電力株式会社第253回社債(一般担保付)
四国電力株式会社第257回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第371回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第372回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第376回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第384回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第387回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第391回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第399回社債(一般担保付)
九州電力株式会社第405回社債(一般担保付)
北海道電力株式会社第257回社債(一般担保付)
北海道電力株式会社第282回社債(一般担保付)
北海道電力株式会社第284回社債(一般担保付)
北海道電力株式会社第285回社債(一般担保付)
沖縄電力株式会社第9回社債(一般担保付)
電源開発株式会社第14回無担保社債
電源開発株式会社第16回無担保社債
電源開発株式会社第17回無担保社債
電源開発株式会社第19回無担保社債
電源開発株式会社第21回無担保社債
電源開発株式会社第29回無担保社債
電源開発株式会社第30回無担保社債
東京瓦斯株式会社第30回無担保社債
大阪瓦斯株式会社第7回無担保社債
大阪瓦斯株式会社第9回無担保社債
大阪瓦斯株式会社第25回無担保社債
- 149 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
105,318,000
104,949,000
102,358,000
102,117,000
102,187,000
102,803,000
107,231,000
102,433,000
103,864,000
101,735,000
112,615,000
114,030,000
111,780,000
102,930,000
105,918,000
102,707,000
106,404,000
105,751,000
111,381,000
100,302,000
98,250,000
101,710,000
104,888,000
91,486,000
102,515,000
96,792,000
100,439,000
102,185,000
103,297,000
104,179,000
105,159,000
101,822,000
105,063,000
114,042,000
102,001,000
103,219,000
104,256,000
100,368,000
103,202,000
105,481,000
105,851,000
105,759,000
104,346,000
101,059,000
100,323,000
104,694,000
115,484,000
114,099,000
102,996,000
備考
種類
社債券
銘柄
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第20回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第21回無担保社債
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第24回無担保社債
社債券 小計
合計
券面総額(円)
評価額(円)
200,000,000
202,942,000
100,000,000
100,000,000
25,300,000,000
331,053,802,000
105,677,000
100,900,000
26,025,886,000
343,844,667,904
(注)代用有価証券で額面 50,000,000円 担保差入
なお、代用有価証券の担保差入券面額には、約定未受渡券面額を含んでおります。
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引関係)に記載したとおりであります。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 150 -
備考
「中央三井外国株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
平成23年8月26日現在
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金
10,353,958,720
コール・ローン
1,911,482,367
株式
220,868,151,330
投資信託受益証券
65,416,063
投資証券
3,798,179,607
派生商品評価勘定
206,383,983
未収入金
4,186,728
未収配当金
555,216,513
未収利息
3,827
差入委託証拠金
2,432,999,431
流動資産合計
240,195,978,569
資産合計
240,195,978,569
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
830,613,981
未払解約金
117,006,951
流動負債合計
947,620,932
負債合計
947,620,932
純資産の部
元本等
元本
282,079,469,684
剰余金
欠損金
42,831,112,047
純資産合計
239,248,357,637
負債・純資産合計
240,195,978,569
- 151 -
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.有価証券の評価
基準及び評価方法
(1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近
の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は
金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券及び投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近
の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金
融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団
体が公表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの
(1)株価指数先物取引
評価基準及び評価
個別法に基づき、時価で評価しております。
方法
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引
所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引
に係るものであります。
3.外貨建資産・負
債の本邦通貨への
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国にお
ける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
換算基準
4.収益及び費用の
計上基準
(1)受取配当金
原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2)派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5.その他
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年
総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設け
て、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買
については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しており
ます。
- 152 -
(貸借対照表に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.計算日における受益権総数
282,079,469,684 口
元本の欠損
2.「投資信託財産の計算に関する規則
42,831,112,047 円
(平成12年総理府令第133号)」第55条
の6第10号に規定する額
3.1口当たり純資産額
0.8482 円
(1万口当たり純資産額)
( 8,482 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
平成23年8月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カン
トリーリスク及び流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替
予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動
リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及
び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 153 -
2.金融商品の時価等に関する事項
平成23年8月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2.時価の算定方法
(1)株式、投資信託受益証券及び投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
4.金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 154 -
(その他の注記)
1.元本の変動
平成23年8月26日現在
特定期間/計算期間の期首元本額
274,085,078,066 円
特定期間/計算期間中の追加設定元本額
26,601,329,140 円
特定期間/計算期間中の一部解約元本額
18,606,937,522 円
計算日の元本額
282,079,469,684 円
計算日の元本額の内訳
中央三井外国株式インデックスファンド
4,617,578,296 円
中央三井DC外国株式インデックスファンド
3,492,283,319 円
中央三井DC外国株式インデックスファンドL
17,343,957,232 円
中央三井DCバランスファンド30
150,314,227 円
中央三井DCバランスファンド50
457,161,551 円
中央三井DCバランスファンド70
289,343,782 円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)
249,927,182 円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)
152,344,137 円
新生・4分散ファンド
188,073,660 円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
683,629,862 円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
92,951,229 円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
200,374,056 円
CMAM外国株式インデックスe
2,918,624,465 円
中央三井インデックスコレクション(外国株式)
2,057,517,506 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式30)
184,882,217 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式50)
521,391,792 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式70)
471,468,219 円
中央三井外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
21,685,676,990 円
中央三井バランスVA30(適格機関投資家専用)
5,426,060,302 円
中央三井バランスVA50(適格機関投資家専用)
40,524,586,191 円
中央三井VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)
32,534,505,207 円
中央三井VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)
5,122,558,687 円
中央三井VAバランス株式30(適格機関投資家専用)
417,037,854 円
為替ヘッジ付外国株式ファンド(適格機関投資家専用)
2,711,417,269 円
中央三井VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)
31,920,042,437 円
中央三井バランスVA25(適格機関投資家専用)
3,533,033,420 円
中央三井バランスVA37.5(適格機関投資家専用)
1,822,481,107 円
中央三井バランスVA50L(適格機関投資家専用)
中央三井バランスVA75(適格機関投資家専用)
中央三井VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)
32,064,488,277 円
2,482,311,369 円
47,307,244,366 円
中央三井VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)
5,942,747,223 円
中央三井VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)
199,461,745 円
中央三井バランスVA40(適格機関投資家専用)
2,767,689,771 円
中央三井VAバランス株式40(適格機関投資家専用)
2,235,052,162 円
中央三井VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)
1,033,780,342 円
- 155 -
CMAM・VAバランス50-50(適格機関投資家専用)
2,286,545,690 円
中央三井バランスVA20(適格機関投資家専用)
1,483,541,444 円
中央三井VAファンド25(適格機関投資家専用)
2,661,124,805 円
中央三井バランスVA20L(適格機関投資家専用)
118,143,403 円
中央三井バランスVA25L(適格機関投資家専用)
703,723,724 円
CMAM・VAバランス20-80(適格機関投資家専用)
966,573,192 円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)
57,819,975 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
平成23年8月26日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
△38,350,537,811
投資信託受益証券
△1,549,362
投資証券
△252,309,158
合計
△38,604,396,331
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井外国株式マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間(平成23年2月8日から平成23年8月26日まで)に対応するものです。
3.デリバティブ取引関係
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
株式関連
平成23年8月26日現在
区分
種類
市場取引
契約額等(円)
時価
評価損益
うち1年超
(円)
(円)
15,054,340,063
―
14,414,289,393
△640,050,670
15,054,340,063
―
14,414,289,393
△640,050,670
株価指数先物取引
買
建
合計
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
- 156 -
通貨関連
平成23年8月26日現在
区分
種類
契約額等(円)
うち1年超
時価
評価損益
(円)
(円)
為替予約取引
市場取
引以外
の取引
買
建
米ドル
1,239,979,230
―
1,245,771,270
5,792,040
ユーロ
315,554,765
―
322,206,100
6,651,335
英ポンド
237,152,613
―
240,529,910
3,377,297
1,792,686,608
―
1,808,507,280
15,820,672
1,792,686,608
―
1,808,507,280
15,820,672
計
合計
(注)時価の算定方法
わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値によって評価しております。
②
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発
表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレー
トを用いております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 157 -
(3)附属明細表(平成23年8月26日現在)
①
有価証券明細表
A.株式
通貨
米ドル
銘柄
株式数
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
APACHE CORP
ARCH COAL INC
BAKER HUGHES INC
CABOT OIL & GAS CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CIMAREX ENERGY CO
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DENBURY RESOURCES INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
EL PASO CORP
ENERGEN CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EXXON MOBIL CORPORATION
FMC TECHNOLOGIES INC
HALLIBURTON CO
HELMERICH & PAYNE
HESS CORP
HOLLYFRONTIER CORP
KINDER MORGAN INC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MURPHY OIL CORP
NABORS INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NOBLE CORP
NOBLE ENERGY INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PEABODY ENERGY CORP
PETROHAWK ENERGY CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
QEP RESOURCES INC
RANGE RESOURCES CORP
ROWAN COMPANIES INC
SCHLUMBERGER LIMITED
33,000
72,300
55,712
30,700
63,259
15,000
35,600
95,200
292,342
12,500
14,300
197,800
33,000
6,400
58,200
59,100
9,900
102,600
10,200
37,000
20,600
722,202
35,000
133,000
15,500
44,300
15,200
15,600
12,133
103,400
51,700
26,700
41,100
61,321
19,300
36,700
25,600
118,380
39,400
44,100
15,300
20,200
25,700
23,100
17,900
198,234
- 158 -
評価額
単価
32.01
67.49
98.98
18.41
54.26
69.50
46.60
29.55
95.96
61.85
81.48
64.78
42.83
51.27
14.21
63.41
59.78
17.65
44.54
88.26
52.97
71.77
40.88
39.88
51.26
54.60
66.00
24.45
57.92
25.19
34.38
48.63
17.08
62.62
46.57
30.17
81.78
81.28
45.97
38.75
72.48
27.12
33.38
58.31
31.83
73.11
評価額
備考
金額
1,056,330.00
4,879,527.00
5,514,373.76
565,187.00
3,432,433.34
1,042,500.00
1,658,960.00
2,813,160.00
28,053,138.32
773,125.00
1,165,164.00
12,813,484.00
1,413,390.00
328,128.00
827,022.00
3,747,531.00
591,822.00
1,810,890.00
454,308.00
3,265,620.00
1,091,182.00
51,832,437.54
1,430,800.00
5,304,040.00
794,530.00
2,418,780.00
1,003,200.00
381,420.00
702,743.36
2,604,646.00
1,777,446.00
1,298,421.00
701,988.00
3,839,921.02
898,801.00
1,107,239.00
2,093,568.00
9,621,926.40
1,811,218.00
1,708,875.00
1,108,944.00
547,824.00
857,866.00
1,346,961.00
569,757.00
14,492,887.74
通貨
米ドル
銘柄
株式数
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SUNOCO INC
ULTRA PETROLEUM CORP
VALERO ENERGY CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHITING PETROLEUM CORP
WILLIAMS COS INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
ALCOA INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
BALL CORP
CELANESE CORP-SERIES A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CROWN HOLDINGS INC
DOW CHEMICAL COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
ECOLAB INC
FMC CORP
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B
INTERNATIONAL PAPER CO
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
LUBRIZOL CORP
LYONDELLBASELL INDU-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MEADWESTVACO CORP
MONSANTO CO
MOSAIC CO/THE
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
NUCOR CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PPG INDUSTRIES INC.
PRAXAIR INC
ROCK-TENN COMPANY-CL A
SEALED AIR CORP
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH
UNITED STATES STEEL CORP
VULCAN MATERIALS COMPANY
WALTER ENERGY INC
3M COMPANY
AGCO CORP
AMETEK INC
BOEING COMPANY
CATERPILLAR INC
50,600
94,478
17,100
22,200
82,864
108,048
17,200
85,420
31,300
11,700
154,800
14,300
24,200
22,400
10,400
21,100
22,900
170,102
134,246
10,400
33,900
10,100
136,976
60,800
11,536
9,300
41,400
6,600
24,200
78,100
40,200
70,850
46,000
23,200
23,400
44,214
10,100
23,000
13,200
17,500
20,700
18,500
8,800
98,538
13,800
23,400
101,895
93,000
- 159 -
評価額
単価
36.40
25.08
35.43
32.40
20.21
15.20
43.59
24.79
77.49
61.64
11.59
44.26
34.62
41.16
175.17
73.66
33.20
26.40
45.46
77.24
49.78
70.38
43.50
25.07
54.51
134.55
30.42
65.73
25.71
69.66
66.81
60.83
33.24
17.09
71.08
92.47
47.80
17.13
72.48
59.99
26.51
33.57
76.84
78.19
37.43
36.14
61.10
83.25
評価額
備考
金額
1,841,840.00
2,369,508.24
605,853.00
719,280.00
1,674,681.44
1,642,329.60
749,748.00
2,117,561.80
2,425,437.00
721,188.00
1,794,132.00
632,918.00
837,804.00
921,984.00
1,821,768.00
1,554,226.00
760,280.00
4,490,692.80
6,102,823.16
803,296.00
1,687,542.00
710,838.00
5,958,456.00
1,524,256.00
628,827.36
1,251,315.00
1,259,388.00
433,818.00
622,182.00
5,440,446.00
2,685,762.00
4,309,805.50
1,529,040.00
396,488.00
1,663,272.00
4,088,468.58
482,780.00
393,990.00
956,736.00
1,049,825.00
548,757.00
621,045.00
676,192.00
7,704,686.22
516,534.00
845,676.00
6,225,784.50
7,742,250.00
通貨
米ドル
銘柄
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
CUMMINS INC
DANAHER CORP
DEERE & CO
DOVER CORP
EATON CORP
EMERSON ELECTRIC CO
FASTENAL CO
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FOSTER WHEELER AG
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
GENERAL ELECTRIC
GOODRICH CORP
GRAINGER (W.W.) INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INGERSOLL-RAND PLC
ITT CORPORATION
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOY GLOBAL INC
KBR INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
MASCO CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PENTAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUANTA SERVICES INC
RAYTHEON COMPANY
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLONS
ROPER INDUSTRIES INC
SPX CORP
STANLEY BLACK AND DECKER INC
TEXTRON INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNITED TECHNOLOGIES CORP
URS CORP
AVERY DENNISON CORP
CINTAS CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EQUIFAX INC
IHS INC-CLASS A
IRON MOUNTAIN INC
株式数
23,900
27,400
81,604
61,326
27,200
46,600
109,800
40,800
7,900
25,300
17,800
46,100
1,546,545
18,300
8,600
108,500
65,376
47,968
25,100
17,900
15,200
21,700
16,300
43,300
50,900
40,300
47,875
16,600
23,550
14,200
20,900
30,400
52,400
20,700
22,200
13,900
7,300
23,137
40,200
69,032
127,500
11,900
14,800
18,800
7,100
17,800
6,000
25,900
- 160 -
評価額
単価
42.99
85.13
41.97
73.06
52.84
39.42
44.46
30.94
83.71
56.13
22.71
60.00
15.45
83.95
138.02
44.73
43.57
29.70
43.43
34.12
73.33
26.67
63.69
72.04
7.88
51.24
35.36
47.40
65.79
31.89
153.59
17.21
40.89
57.73
46.72
70.65
48.96
58.17
15.05
39.80
70.75
33.46
26.92
29.98
64.58
30.50
73.81
31.19
評価額
備考
金額
1,027,461.00
2,332,562.00
3,424,919.88
4,480,477.56
1,437,248.00
1,836,972.00
4,881,708.00
1,262,352.00
661,309.00
1,420,089.00
404,238.00
2,766,000.00
23,894,120.25
1,536,285.00
1,186,972.00
4,853,205.00
2,848,432.32
1,424,649.60
1,090,093.00
610,748.00
1,114,616.00
578,739.00
1,038,147.00
3,119,332.00
401,092.00
2,064,972.00
1,692,860.00
786,840.00
1,549,354.50
452,838.00
3,210,031.00
523,184.00
2,142,636.00
1,195,011.00
1,037,184.00
982,035.00
357,408.00
1,345,879.29
605,010.00
2,747,473.60
9,020,625.00
398,174.00
398,416.00
563,624.00
458,518.00
542,900.00
442,860.00
807,821.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
MANPOWERGROUP
NIELSEN HOLDINGS NV
PITNEY BOWES INC
REPUBLIC SERVICES INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
RR DONNELLEY & SONS CO
STERICYCLE INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
WASTE MANAGEMENT INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CSX CORP
DELTA AIR LINES INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
FEDEX CORP
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
SOUTHWEST AIRLINES
UNION PACIFIC CORPORATION
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
AUTOLIV INC
BORGWARNER INC
FORD MOTOR CO
GENERAL MOTORS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
HARLEY-DAVIDSON INC
JOHNSON CONTROLS INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
COACH INC
DR HORTON INC
FORTUNE BRANDS INC
GARMIN LTD
HASBRO INC
LEGGETT & PLATT INC
LULULEMON ATHLETICA INC
MATTEL INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NIKE INC. CLASS B
PULTE GROUP INC
RALPH LAUREN CORP
TOLL BROTHERS INC
VF CORP
WHIRLPOOL CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
CARNIVAL CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
11,800
12,700
29,306
44,770
19,800
29,700
11,700
17,200
65,800
24,200
161,800
28,400
30,900
43,595
38,200
13,800
51,900
28,300
71,560
11,400
107,020
13,000
16,400
513,570
113,700
35,400
33,900
98,642
15,200
43,100
41,300
20,100
16,400
17,700
21,100
14,000
51,600
8,400
41,000
53,800
50,800
9,500
20,800
12,500
10,800
18,800
66,400
4,500
- 161 -
評価額
単価
38.33
27.52
19.01
29.36
22.19
14.02
83.15
33.32
32.48
66.31
20.91
6.83
42.73
74.76
9.80
38.46
64.23
8.12
88.46
17.01
63.66
51.45
67.22
10.28
22.30
11.39
34.15
29.68
37.10
51.44
9.61
53.49
31.64
37.05
20.32
49.12
25.02
44.05
13.23
83.76
4.24
129.26
15.63
110.61
56.83
44.43
30.26
289.24
評価額
備考
金額
452,294.00
349,504.00
557,107.06
1,314,447.20
439,362.00
416,394.00
972,855.00
573,104.00
2,137,184.00
1,604,702.00
3,383,238.00
193,972.00
1,320,357.00
3,259,162.20
374,360.00
530,748.00
3,333,537.00
229,796.00
6,330,197.60
193,914.00
6,812,893.20
668,850.00
1,102,408.00
5,279,499.60
2,535,510.00
403,206.00
1,157,685.00
2,927,694.56
563,920.00
2,217,064.00
396,893.00
1,075,149.00
518,896.00
655,785.00
428,752.00
687,680.00
1,291,032.00
370,020.00
542,430.00
4,506,288.00
215,392.00
1,227,970.00
325,104.00
1,382,625.00
613,764.00
835,284.00
2,009,264.00
1,301,580.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
DARDEN RESTAURANTS INC
DEVRY INC
H&R BLOCK INC
INTL GAME TECHNOLOGY
LAS VEGAS SANDS CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MC DONALD'S CORPORATION
MGM RESORTS INTERNATIONAL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
WYNN RESORTS LTD
YUM BRANDS INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CBS CORP-CL B
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
DIRECTV-CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
MCGRAW-HILL INC
NEWS CORP INC CLASS A
NEWS CORP INC CLASS B
OMNICOM GROUP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SIRIUS XM RADIO INC
THE WALT DISNEY CO.
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER INC
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
WASHINGTON POST -CL B
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
ADVANCE AUTO PARTS
AMAZON.COM INC
AUTOZONE INC
BED BATH & BEYOND INC
BEST BUY CO INC
CARMAX INC
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
EXPEDIA INC
FAMILY DOLLAR STORES
GAMESTOP CORP-CLASS A
19,600
9,400
43,600
42,200
52,900
42,874
151,956
49,800
20,500
108,700
28,020
11,800
68,100
30,200
91,570
301,723
101,250
115,169
20,184
19,884
29,500
71,260
16,853
15,500
44,700
266,005
63,165
41,400
13,600
544,300
262,758
50,041
159,162
79,470
44,050
800
12,500
11,950
52,500
3,800
36,700
48,650
32,900
14,500
18,050
28,950
18,400
22,100
- 162 -
評価額
単価
45.26
41.14
13.55
14.13
42.11
27.28
88.71
9.81
22.65
36.42
40.67
137.19
51.71
17.01
22.66
20.23
20.04
41.89
38.19
35.67
21.81
7.98
35.26
33.87
40.30
16.51
16.71
38.63
39.18
1.69
32.01
62.62
29.21
43.82
23.73
337.51
57.18
57.98
192.03
298.43
53.19
24.14
25.97
32.23
67.63
27.23
47.15
22.50
評価額
備考
金額
887,096.00
386,716.00
590,780.00
596,286.00
2,227,619.00
1,169,602.72
13,480,016.76
488,538.00
464,325.00
3,958,854.00
1,139,573.40
1,618,842.00
3,521,451.00
513,702.00
2,074,976.20
6,103,856.29
2,029,050.00
4,824,429.41
770,826.96
709,262.28
643,395.00
568,654.80
594,236.78
524,985.00
1,801,410.00
4,393,072.57
1,055,487.15
1,599,282.00
532,848.00
919,867.00
8,410,883.58
3,133,567.42
4,649,122.02
3,482,375.40
1,045,306.50
270,008.00
714,750.00
692,861.00
10,081,575.00
1,134,034.00
1,952,073.00
1,174,411.00
854,413.00
467,335.00
1,220,721.50
788,308.50
867,560.00
497,250.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
GAP INC/THE
GENUINE PARTS CO
HOME DEPOT INC
J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)
KOHLS CORP
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A
LIMITED BRANDS
LOWE'S COS INC
MACY'S INC
NETFLIX INC
NORDSTROM INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PETSMART INC
PRICELINE.COM INC
ROSS STORES INC
SEARS HOLDING CORP
STAPLES INC
TARGET CORP
TIFFANY & CO
TJX COMPANIES INC
URBAN OUTFITTERS INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CVS CAREMARK CORP
KROGER CO
SAFEWAY INC
SYSCO CORP
WAL-MART STORES
WALGREEN CO
WHOLE FOODS MARKET INC
ALTRIA GROUP INC
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LIMITED
CAMPBELL SOUP
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
CONAGRA FOODS INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
GENERAL MILLS INC
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
HANSEN NATURAL CORPORATION
HEINZ (H.J.) CO
HERSHEY CO/THE
HORMEL FOODS CORP
JM SMUCKER CO/THE
KELLOGG CO
KRAFT FOODS INC-A
62,300
22,700
238,704
25,200
40,420
81,747
39,730
197,196
60,852
7,300
25,200
20,600
16,700
7,200
17,400
6,385
105,350
97,420
17,500
57,600
19,000
63,600
199,283
88,000
53,600
84,890
285,326
134,306
21,500
304,675
92,810
12,280
21,100
29,000
300,734
48,700
63,450
27,600
32,686
92,580
18,600
10,700
46,700
24,300
20,700
17,200
37,200
242,018
- 163 -
評価額
単価
16.02
51.61
33.84
26.18
46.41
14.56
35.52
20.11
24.45
215.83
39.96
62.93
40.62
483.56
71.76
54.35
14.29
50.30
63.11
53.81
24.21
75.86
33.97
22.50
16.81
26.92
52.70
34.11
58.43
26.01
27.65
70.55
60.41
30.71
67.97
25.76
23.66
18.72
35.59
36.59
92.10
84.51
50.78
56.37
26.36
67.68
52.79
33.61
評価額
備考
金額
998,046.00
1,171,547.00
8,077,743.36
659,736.00
1,875,892.20
1,190,236.32
1,411,209.60
3,965,611.56
1,487,831.40
1,575,559.00
1,006,992.00
1,296,358.00
678,354.00
3,481,632.00
1,248,624.00
347,024.75
1,505,978.25
4,900,226.00
1,104,425.00
3,099,456.00
459,990.00
4,824,696.00
6,769,643.51
1,980,000.00
901,016.00
2,285,238.80
15,036,680.20
4,581,177.66
1,256,245.00
7,924,596.75
2,566,196.50
866,354.00
1,274,651.00
890,590.00
20,440,889.98
1,254,512.00
1,501,227.00
516,672.00
1,163,294.74
3,387,502.20
1,713,060.00
904,257.00
2,371,426.00
1,369,791.00
545,652.00
1,164,096.00
1,963,788.00
8,134,224.98
通貨
米ドル
銘柄
株式数
LORILLARD INC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MOLSON COORS BREWING CO -B
PEPSICO INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
RALCORP HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
SARA LEE CORP
TYSON FOODS INC-CL A
AVON PRODUCTS,INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
CLOROX COMPANY
COLGATE-PALMOLIVE CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
KIMBERLY-CLARK CORP
PROCTER & GAMBLE CO
AETNA INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
BARD (C.R.) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECTON DICKINSON & CO
BOSTON SCIENTIFIC CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CERNER CORP
CIGNA CORP
COVENTRY HEALTH CARE INC
COVIDIEN PLC
DAVITA INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EXPRESS SCRIPTS INC
HCA HOLDINGS INC
HENRY SCHEIN INC
HOLOGIC INC
HUMANA INC
INTUITIVE SURGICAL INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
MCKESSON CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC,INCORPORATED
OMNICARE INC
PATTERSON COS INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
ST JUDE MEDICAL INC
STRYKER CORP
21,187
17,100
29,800
23,800
231,021
261,775
7,900
51,000
85,800
43,600
62,640
20,200
19,700
71,900
10,300
17,700
58,847
407,915
56,000
39,900
12,400
84,410
32,200
221,886
50,954
31,577
20,000
39,500
21,350
71,932
14,000
20,100
16,700
73,100
22,700
13,100
37,444
24,500
5,700
14,800
37,000
58,910
156,345
16,700
14,300
24,900
49,900
42,700
- 164 -
評価額
単価
109.11
45.05
67.32
42.56
63.02
68.87
83.50
36.25
17.35
16.92
21.37
41.57
65.91
86.85
73.63
93.22
67.30
62.53
37.39
37.58
89.46
52.84
78.16
6.35
40.23
24.30
61.96
44.29
30.84
50.22
69.54
33.38
70.89
44.42
19.06
62.21
15.67
70.79
346.87
79.25
74.64
52.48
33.86
28.65
26.87
47.32
43.57
46.13
評価額
備考
金額
2,311,713.57
770,355.00
2,006,136.00
1,012,928.00
14,558,943.42
18,028,444.25
659,650.00
1,848,750.00
1,488,630.00
737,712.00
1,338,616.80
839,714.00
1,298,427.00
6,244,515.00
758,389.00
1,649,994.00
3,960,403.10
25,506,924.95
2,093,840.00
1,499,442.00
1,109,304.00
4,460,224.40
2,516,752.00
1,408,976.10
2,049,879.42
767,321.10
1,239,200.00
1,749,455.00
658,434.00
3,612,425.04
973,560.00
670,938.00
1,183,863.00
3,247,102.00
432,662.00
814,951.00
586,747.48
1,734,355.00
1,977,159.00
1,172,900.00
2,761,680.00
3,091,596.80
5,293,841.70
478,455.00
384,241.00
1,178,268.00
2,174,143.00
1,969,751.00
通貨
米ドル
銘柄
UNITEDHEALTH GROUP INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
WELLPOINT INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLERGAN INC
AMGEN INC
BIOGEN IDEC INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CELGENE CORP
CEPHALON INC
COVANCE INC
ELI LILLY & CO
FOREST LABORATORIES INC
GILEAD SCIENCES INC
HOSPIRA INC
HUMAN GENOME SCIENCES INC
ILLUMINA INC
JOHNSON & JOHNSON
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MERCK & CO. INC.
MYLAN INC
PERRIGO CO
PFIZER
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
WATERS CORPORATION
WATSON PHARMACEUTICALS INC
BB&T CORPORATION
CIT GROUP INC
COMERICA INC
FIFTH THIRD BANCORP
HUDSON CITY BANCORP INC
KEYCORP
M & T BANK CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
REGIONS FINANCIAL CORP
SUNTRUST BANKS INC
US BANCORP
WELLS FARGO & COMPANY
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERIPRISE FINANCIAL INC
株式数
159,268
17,500
54,698
27,900
225,353
50,700
26,600
44,500
135,762
33,357
247,975
68,500
10,700
9,400
151,733
41,100
115,800
24,015
27,200
18,600
398,370
26,400
449,019
63,700
12,100
1,164,472
16,300
56,900
29,800
19,800
13,200
18,300
101,200
27,400
25,000
133,643
67,000
138,540
16,400
63,500
52,200
76,588
180,537
78,008
279,957
728,920
157,601
35,880
- 165 -
評価額
単価
45.09
54.20
59.58
53.08
49.94
33.03
52.99
77.08
53.45
90.67
28.48
56.36
80.49
49.54
35.89
33.14
38.06
43.84
12.29
46.99
64.55
38.26
31.86
18.27
90.94
17.96
30.10
52.62
45.41
16.31
76.62
64.10
20.34
31.89
23.41
9.73
5.81
6.35
73.16
12.23
10.89
46.58
4.05
18.59
22.35
24.76
48.09
42.19
評価額
備考
金額
7,181,394.12
948,500.00
3,258,906.84
1,480,932.00
11,254,128.82
1,674,621.00
1,409,534.00
3,430,060.00
7,257,157.71
3,024,479.19
7,062,328.00
3,860,660.00
861,243.00
465,676.00
5,445,697.37
1,362,054.00
4,407,348.00
1,052,817.60
334,288.00
874,014.00
25,714,783.50
1,010,064.00
14,305,745.34
1,163,799.00
1,100,374.00
20,913,917.12
490,630.00
2,994,078.00
1,353,218.00
322,938.00
1,011,384.00
1,173,030.00
2,058,408.00
873,786.00
585,250.00
1,301,014.60
389,605.00
879,729.00
1,199,824.00
776,605.00
568,458.00
3,567,469.04
731,174.85
1,450,168.72
6,257,038.95
18,048,059.20
7,579,032.09
1,513,777.20
通貨
銘柄
株式数
米ドル
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BLACKROCK INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CITIGROUP INC
CME GROUP INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
EATON VANCE CORP
FRANKLIN RESOURCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INVESCO LTD
JEFFERIES GROUP INC (NEW)
JPMORGAN CHASE & CO
LEGG MASON INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
NASDAQ OMX GROUP
NORTHERN TRUST CORP
NYSE GROUP INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SLM CORP
STATE STREET CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
ACE LTD
AFLAC INC
ALLSTATE CORP
AMERICAN INT'L GROUP
AON CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ASSURANT INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CHUBB CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
EVEREST RE GROUP LTD
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CL-A
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR
LINCOLN NATIONAL CORP
LOEWS CORP
MARSH & MCLENNAN COS
METLIFE INC
OLD REPUBLIC INTL CORP
PARTNERRE LTD
1,474,100
180,892
13,400
65,984
423,176
9,300
79,457
17,400
22,700
72,000
10,700
67,011
19,600
580,187
22,000
30,200
30,100
202,614
18,500
31,700
38,000
149,000
21,100
76,700
73,173
37,678
32,600
48,900
68,510
77,160
69,113
43,700
19,200
15,700
16,800
131,000
43,018
21,871
8,000
31,065
69,200
61,500
45,607
48,190
79,239
153,640
35,350
9,100
- 166 -
評価額
単価
7.65
20.03
158.64
43.38
29.83
246.32
24.40
22.61
115.16
109.84
110.24
17.05
15.23
35.72
26.42
27.11
29.26
16.77
22.24
37.18
26.68
11.75
16.19
13.69
33.59
49.44
14.36
61.39
35.26
24.43
23.00
45.15
32.05
33.07
26.52
68.99
58.66
26.49
75.96
15.89
6.31
16.95
19.05
35.56
28.69
31.53
9.13
54.58
評価額
備考
金額
11,276,865.00
3,623,266.76
2,125,776.00
2,862,385.92
12,623,340.08
2,290,776.00
1,938,750.80
393,414.00
2,614,132.00
7,908,480.00
1,179,568.00
1,142,537.55
298,508.00
20,724,279.64
581,240.00
818,722.00
880,726.00
3,397,836.78
411,440.00
1,178,606.00
1,013,840.00
1,750,750.00
341,609.00
1,050,023.00
2,457,881.07
1,862,800.32
468,136.00
3,001,971.00
2,415,662.60
1,885,018.80
1,589,599.00
1,973,055.00
615,360.00
519,199.00
445,536.00
9,037,690.00
2,523,435.88
579,362.79
607,680.00
493,622.85
436,652.00
1,042,425.00
868,813.35
1,713,636.40
2,273,366.91
4,844,269.20
322,745.50
496,678.00
通貨
米ドル
銘柄
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
TORCHMARK CORP
TRAVELERS COS INC/THE
UNUM GROUP
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WR BERKLEY CORP
XL GROUP PLC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
ACCENTURE PLC-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
BMC SOFTWARE INC
CA INC
CITRIX SYSTEMS INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COMPUTER SCIENCES CORP
EBAY INC
ELECTRONIC ARTS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FISERV INC
GOOGLE INC-CLASS A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTUIT INC
MASTERCARD INC-CLASS A
MICROSOFT CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
ORACLE CORP
PAYCHEX INC
RED HAT INC
SAIC INC
SALESFORCE.COM INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
VERISIGN INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
株式数
46,700
91,300
70,486
7,900
17,400
62,813
45,600
24,200
18,850
46,500
117,100
42,400
17,700
78,112
93,300
78,000
73,700
27,300
7,500
33,300
72,300
26,000
58,900
27,300
44,300
22,300
170,172
48,710
36,223
21,400
36,500
177,578
43,000
16,200
1,101,391
34,700
588,676
47,400
28,100
42,800
18,200
111,200
21,800
24,100
23,775
24,800
72,000
12,100
- 167 -
評価額
単価
23.59
18.19
47.17
60.77
36.33
47.99
22.60
37.29
29.42
18.85
17.29
13.76
39.32
16.24
50.75
11.11
23.86
20.01
87.94
25.56
47.95
38.32
19.53
53.81
59.20
28.33
28.33
20.40
26.97
53.12
520.04
165.58
44.62
322.86
24.57
16.85
25.90
25.88
34.49
14.33
112.47
15.95
24.68
47.69
17.14
29.85
84.11
80.18
評価額
備考
金額
1,101,653.00
1,660,747.00
3,324,824.62
480,083.00
632,142.00
3,014,395.87
1,030,560.00
902,418.00
554,567.00
876,525.00
2,024,659.00
583,424.00
695,964.00
1,268,538.88
4,734,975.00
866,580.00
1,758,482.00
546,273.00
659,550.00
851,148.00
3,466,785.00
996,320.00
1,150,317.00
1,469,013.00
2,622,560.00
631,759.00
4,820,972.76
993,684.00
976,934.31
1,136,768.00
18,981,460.00
29,403,365.24
1,918,660.00
5,230,332.00
27,061,176.87
584,695.00
15,246,708.40
1,226,712.00
969,169.00
613,324.00
2,046,954.00
1,773,640.00
538,024.00
1,149,329.00
407,503.50
740,404.00
6,055,920.00
970,178.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
WESTERN UNION CO
YAHOO! INC
AMPHENOL CORP-CL A
APPLE INC
ARROW ELECTRONICS INC
AVNET INC
CISCO SYSTEMS INC
CORNING INC
DELL INC
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EMC CORP/MASS
F5 NETWORKS INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
HARRIS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
JUNIPER NETWORKS INC
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
MOTOROLA SOLUTIONS INC
NETAPP INC
QUALCOMM INC
SANDISK CORP
SEAGATE TECHNOLOGY
TE CONNECTIVITY LTD
WESTERN DIGITAL CORP
XEROX CORP
AMERICAN TOWER CORP-CL A
AT&T INC
CENTURYLINK INC
CROWN CASTLE INTL CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
NII HOLDINGS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SPRINT NEXTEL CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
WINDSTREAM CORP
AES CORP
ALLIANT ENERGY CORP
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CALPINE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP
DOMINION RESOURCES INC
DTE ENERGY COMPANY
94,248
181,200
25,600
134,200
16,700
21,500
805,113
228,000
253,058
7,600
301,300
11,700
110,200
22,800
18,500
316,700
77,900
39,862
44,171
52,660
239,438
34,500
66,800
64,932
33,700
203,812
57,900
860,952
87,367
42,400
142,885
35,700
24,700
16,100
435,538
407,848
73,400
96,300
15,700
35,000
70,000
24,800
44,100
58,800
42,500
27,300
84,600
24,700
- 168 -
評価額
単価
16.09
12.87
43.27
373.72
29.66
25.39
15.08
14.02
14.21
32.45
21.10
71.72
5.27
23.52
36.53
25.03
20.36
37.85
40.17
36.84
46.95
33.89
10.80
28.95
27.61
7.53
50.51
29.06
34.43
41.12
7.21
10.44
35.61
35.12
3.23
35.77
11.99
10.23
39.43
29.25
37.59
28.54
13.52
19.24
56.18
37.10
48.94
49.36
評価額
備考
金額
1,516,450.32
2,332,044.00
1,107,712.00
50,153,224.00
495,322.00
545,885.00
12,141,104.04
3,196,560.00
3,595,954.18
246,620.00
6,357,430.00
839,124.00
580,754.00
536,256.00
675,805.00
7,927,001.00
1,586,044.00
1,508,776.70
1,774,349.07
1,940,257.70
11,241,614.10
1,169,205.00
721,440.00
1,879,781.40
930,457.00
1,534,704.36
2,924,529.00
25,019,265.12
3,008,045.81
1,743,488.00
1,030,200.85
372,708.00
879,567.00
565,432.00
1,406,787.74
14,588,722.96
880,066.00
985,149.00
619,051.00
1,023,750.00
2,631,300.00
707,792.00
596,232.00
1,131,312.00
2,387,650.00
1,012,830.00
4,140,324.00
1,219,192.00
通貨
米ドル
銘柄
193,556
45,100
26,100
96,400
60,875
11,400
27,500
58,294
40,000
25,000
35,600
14,700
14,800
57,700
32,300
15,400
82,300
42,800
73,700
17,100
33,300
121,032
33,600
70,300
83,292
46,600
43,600
192,200
30,500
70,635
15,500
7,900
799,265
24,061
17,700
32,425
88,700
79,500
42,600
27,400
130,700
34,500
84,600
170,727
37,300
評価額
単価
18.56
36.08
62.86
42.30
42.73
49.24
20.28
55.21
20.40
33.90
21.59
44.50
67.37
41.46
18.90
42.98
27.82
47.35
33.16
39.08
50.54
40.89
30.82
24.10
6.37
35.03
31.79
10.81
30.88
32.69
28.47
96.49
19.42
34.48
36.38
26.69
6.63
12.63
22.01
31.45
5.38
24.80
12.48
25.31
29.46
44,527,118
―
株式数
DUKE ENERGY CORP
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EXELON CORP
FIRSTENERGY CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
MDU RESOURCES GROUP INC
NEXTERA ENERGY INC
NISOURCE INC
NORTHEAST UTILITIES
NRG ENERGY INC
NSTAR
ONEOK INC
P G & E CORP
PEPCO HOLDINGS INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
SCANA CORP
SEMPRA ENERGY
SOUTHERN COMPANY
WISCONSIN ENERGY CORP
XCEL ENERGY INC
ADVANCED MICRO DEVICES
ALTERA CORPORATION
ANALOG DEVICES
APPLIED MATERIALS INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
BROADCOM CORP-CL A
CREE INC
FIRST SOLAR INC
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORPORATION
LAM RESEARCH CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LSI CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NVIDIA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
XILINX INC
米ドル
小計
- 169 -
評価額
備考
金額
3,592,399.36
1,627,208.00
1,640,646.00
4,077,720.00
2,601,188.75
561,336.00
557,700.00
3,218,411.74
816,000.00
847,500.00
768,604.00
654,150.00
997,076.00
2,392,242.00
610,470.00
661,892.00
2,289,586.00
2,026,580.00
2,443,892.00
668,268.00
1,682,982.00
4,948,998.48
1,035,552.00
1,694,230.00
530,570.04
1,632,398.00
1,386,044.00
2,077,682.00
941,840.00
2,309,058.15
441,285.00
762,271.00
15,521,726.30
829,623.28
643,926.00
865,423.25
588,081.00
1,004,085.00
937,626.00
861,730.00
703,166.00
855,600.00
1,055,808.00
4,321,100.37
1,098,858.00
1,574,959,232.21
(121,980,592,534)
通貨
カナダドル
銘柄
株式数
ARC RESOURCES LTD
ATHABASCA OIL SANDS CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
CAMECO CORP
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CENOVUS ENERGY INC
ENBRIDGE INC
ENCANA CORP
ENERPLUS CORP
HUSKY ENERGY INC
IMPERIAL OIL LTD
MEG ENERGY CORP
NEXEN INC
NIKO RESOURCES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY INC
TOURMALINE OIL CORP
TRANSCANADA CORP
VERMILION ENERGY INC
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
BARRICK GOLD CORP
CENTERRA GOLD INC
ELDORADO GOLD CORPORATION
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FRANCO-NEVADA CORP
GOLDCORP INC
IAMGOLD CORP
INMET MINING CORPORATION
IVANHOE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
SILVER WHEATON CORP
SINO-FOREST CORPORATION
TECK RESOURCES LTD-CLS B
YAMANA GOLD INC
BOMBARDIER INC CL B
CAE INC
FINNING INTERNATIONAL INC
40,900
42,600
16,000
19,200
57,400
159,240
70,600
109,640
105,840
107,140
25,200
38,900
43,200
17,500
76,600
6,700
37,000
47,500
66,478
10,800
26,300
228,132
149,400
15,700
101,850
12,400
24,600
23,000
145,400
23,800
79,800
63,000
17,900
116,240
54,300
7,500
37,100
165,120
48,500
15,000
124,400
51,400
34,700
84,645
106,600
209,340
36,900
24,200
- 170 -
評価額
単価
23.35
12.90
47.00
25.00
22.03
34.40
21.79
33.20
31.89
24.00
26.88
24.07
39.05
43.40
19.63
53.31
24.70
10.74
17.42
11.20
12.02
29.54
15.50
30.70
41.63
42.18
66.51
79.54
49.37
20.00
18.74
21.31
42.12
50.06
19.90
57.09
19.62
16.85
13.77
31.01
54.03
37.65
4.81
39.42
15.35
4.93
10.21
22.64
評価額
備考
金額
955,015.00
549,540.00
752,000.00
480,000.00
1,264,522.00
5,477,856.00
1,538,374.00
3,640,048.00
3,375,237.60
2,571,360.00
677,376.00
936,323.00
1,686,960.00
759,500.00
1,503,658.00
357,177.00
913,900.00
510,150.00
1,158,046.76
120,960.00
316,126.00
6,739,019.28
2,315,700.00
481,990.00
4,240,015.50
523,032.00
1,636,146.00
1,829,420.00
7,178,398.00
476,000.00
1,495,452.00
1,342,530.00
753,948.00
5,818,974.40
1,080,570.00
428,175.00
727,902.00
2,782,272.00
667,845.00
465,150.00
6,721,332.00
1,935,210.00
166,907.00
3,336,705.90
1,636,310.00
1,032,046.20
376,749.00
547,888.00
通貨
カナダドル
銘柄
株式数
SNC-LAVALIN GROUP INC
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
TIM HORTONS INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
THOMSON REUTERS CORP
YELLOW MEDIA INC
CANADIAN TIRE CORP -CL A
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
EMPIRE CO LTD 'A'
LOBLAW COMPANIES LTD
METRO INC -A
SHOPPERS DRUG MART CORP
WESTON (GEORGE) LTD
SAPUTO INC
VITERRA INC
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
CI FINANCIAL CORP
IGM FINANCIAL INC
ONEX CORPORATION
TMX GROUP INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
GREAT-WEST LIFECO INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
MANULIFE FINANCIAL CORP
POWER CO OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-CL A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
CGI GROUP INC
OPEN TEXT CORP
RESEARCH IN MOTION
BCE INC
BELL ALIANT INC
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
21,800
14,000
67,100
24,610
31,900
16,600
24,903
54,040
54,653
73,000
11,100
18,000
4,200
16,100
14,800
31,300
7,500
20,800
52,500
42,100
91,762
156,900
57,500
23,800
207,700
128,650
22,800
16,700
13,600
10,700
2,900
40,900
12,100
16,300
258,900
50,900
35,700
83,700
81,225
35,525
34,300
8,200
68,600
35,892
10,700
60,900
7,300
22,200
- 171 -
評価額
単価
50.57
21.64
69.58
55.13
35.44
24.59
45.80
21.51
29.40
0.95
54.00
28.60
56.02
35.89
46.14
38.57
65.98
38.48
10.45
41.52
59.73
52.15
72.14
70.40
50.76
74.74
19.39
43.11
32.47
40.36
385.05
21.88
35.59
53.48
12.80
23.13
26.06
25.29
28.10
15.92
18.62
54.81
27.89
38.93
27.25
37.18
53.12
50.64
評価額
備考
金額
1,102,426.00
302,960.00
4,668,818.00
1,356,749.30
1,130,536.00
408,194.00
1,140,557.40
1,162,400.40
1,606,798.20
69,350.00
599,400.00
514,800.00
235,284.00
577,829.00
682,872.00
1,207,241.00
494,850.00
800,384.00
548,625.00
1,747,992.00
5,480,944.26
8,182,335.00
4,148,050.00
1,675,520.00
10,542,852.00
9,615,301.00
442,092.00
719,937.00
441,592.00
431,852.00
1,116,645.00
894,892.00
430,639.00
871,724.00
3,313,920.00
1,177,317.00
930,342.00
2,116,773.00
2,282,422.50
565,558.00
638,666.00
449,442.00
1,913,254.00
1,397,275.56
291,575.00
2,264,262.00
387,776.00
1,124,208.00
通貨
カナダドル
銘柄
5,392,425
―
20,672
350,020
9,806
32,682
18,111
23,833
115,579
38,562
24,310
14,333
68,776
307,995
14,331
41,387
33,741
125,038
7,844
133,773
28,479
103,286
762
20,482
5,421
25,089
22,162
29,205
12,118
24,625
18,406
12,773
6,046
8,521
84,733
48,707
16,604
75,732
15,791
2,211
20,623
30,005
5,492
10,410
34,636
15.57
13.30
38.32
13.10
7.05
25.75
18.35
28.66
13.09
61.96
10.92
32.74
9.51
86.87
33.46
14.00
50.90
48.25
5.20
11.50
136.20
28.13
42.42
43.32
32.50
28.07
42.22
101.00
6.43
9.95
39.68
82.86
4.71
21.71
31.34
8.40
25.41
96.38
26.85
30.48
36.55
22.36
22.30
CANADIAN UTILITIES LTD A
FORTIS INC
TRANSALTA CORP
カナダドル
ユーロ
12,700
25,500
31,200
評価額
単価
56.17
30.84
21.81
株式数
小計
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
ENI SPA
FUGRO NV-CVA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
NESTE OIL OYJ
OMV AG
REPSOL YPF SA
SAIPEM
SBM OFFSHORE NV
TECHNIP S.A.
TENARIS SA
TOTAL SA
ACERINOX SA
AIR LIQUIDE
AKZO NOBEL
ARCELORMITTAL
ARKEMA
BASF SE
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
CRH PLC
ERAMET
HEIDELBERGCEMENT AG
IMERYS SA
K+S AG
KONINKLIJKE DSM NV
LAFARGE SA
LANXESS
LINDE AG
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
SALZGITTER AG
SOLVAY SA
STORA ENSO OYJ-R SHS
THYSSENKRUPP AG
UMICORE
UPM-KYMMENE OYJ
VOESTALPINE AG
WACKER CHEMIE AG
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ALSTOM
BEKAERT NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
BOUYGUES
- 172 -
評価額
備考
金額
713,359.00
786,420.00
680,472.00
172,665,300.26
(13,552,499,417)
321,863.04
4,655,266.00
375,765.92
428,134.20
127,682.55
613,699.75
2,121,452.54
1,105,186.92
318,217.90
888,072.68
751,033.92
10,083,756.30
136,345.13
3,595,288.69
1,128,973.86
1,750,532.00
399,259.60
6,454,547.25
148,090.80
1,187,789.00
103,784.40
576,261.07
229,985.92
1,086,855.48
720,375.81
819,930.37
511,682.55
2,487,125.00
118,350.58
127,155.21
239,935.51
706,050.06
399,600.82
1,057,428.97
520,369.36
636,148.80
401,249.31
213,096.18
553,727.55
914,702.42
200,760.06
232,767.60
772,555.98
通貨
ユーロ
銘柄
株式数
BRENNTAG AG
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
EIFFAGE
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
FERROVIAL SA
FIAT INDUSTRIAL
FINMECCANICA SPA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
GEA GROUP AG
HOCHTIEF AG
KONE OYJ-B
LEGRAND SA
MAN SE
METSO OYJ
PHILIPS ELECTRONICS NV
PRYSMIAN SPA
SAFRAN S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SIEMENS AG-REG
THALES SA
VALLOUREC
VINCI S.A.
WARTSILA OYJ
WENDEL
ZARDOYA OTIS SA
BIC
BUREAU VERITAS SA
EDENRED
RANDSTAD HOLDING NV
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS
ADP
AIR FRANCE - KLM
ATLANTIA SPA
DEUTSCHE POST AG-REG
FRAPORT AG
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
LUFTHANSA (REGD)
POSTNL
TNT EXPRESS NV - W/I
VOPAK (KON)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG
FIAT SPA
MICHELIN CLASS B (BROWN BDS)
4,744
57,986
5,821
59,473
51,982
111,366
57,170
7,217
24,749
6,087
22,376
28,746
9,211
18,613
143,619
28,913
24,296
35,649
119,835
14,108
16,319
64,735
23,762
4,653
19,745
3,933
7,731
22,338
16,871
53,819
53,819
4,909
20,501
45,290
123,262
5,191
74,510
135,081
32,345
54,083
54,083
10,104
48,223
7,501
11,652
131,926
109,875
25,722
- 173 -
評価額
単価
66.47
32.72
31.76
21.39
8.40
5.96
4.90
17.52
18.61
45.93
37.76
26.00
58.64
23.71
13.78
10.29
24.70
89.14
70.50
25.12
57.69
34.42
17.40
54.22
9.62
63.79
53.89
17.70
21.90
10.31
0.51
55.20
6.12
10.58
10.17
45.74
6.09
1.88
10.71
3.78
6.23
32.94
53.82
35.79
47.88
35.75
4.27
47.66
評価額
備考
金額
315,333.68
1,897,301.92
184,904.06
1,272,127.47
436,648.80
664,298.19
280,476.02
126,441.84
460,578.89
279,575.91
844,917.76
747,396.00
540,133.04
441,314.23
1,979,787.91
297,514.77
600,111.20
3,177,751.86
8,448,367.50
354,392.96
941,443.11
2,228,502.37
413,458.80
252,285.66
189,946.90
250,886.07
416,623.59
395,382.60
369,474.90
555,142.98
27,609.14
270,976.80
125,527.62
479,168.20
1,253,574.54
237,462.29
453,765.90
254,897.84
346,414.95
204,812.32
337,045.25
332,876.28
2,595,361.86
268,460.79
557,897.76
4,716,354.50
469,605.75
1,226,039.13
通貨
ユーロ
銘柄
株式数
NOKIAN RENKAAT OYJ
PEUGEOT SA
PIRELLI & CO SPA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
RENAULT SA
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG (PREF)
ADIDAS-SALOMON AG
CHRISTIAN DIOR
LUXOTTICA GROUP SPA
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
ACCOR SA
AUTOGRILL SPA
OPAP SA
SODEXO
TUI AG
AXEL SPRINGER AG
EUTELSAT COMMUNICATIONS
JC DECAUX SA
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
LAGARDERE S.C.A.
M6-METROPOLE TELEVISION
MEDIASET ESPANA COMUNICACION
MEDIASET SPA
PROSIEBEN SAT1 MEDIA AG-PFD
PUBLICIS GROUPE
REED ELSEVIER NV
SANOMAWSOY OYJ
SES
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI SA
WOLTERS KLUWER
INDITEX
PPR
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
JERONIMO MARTINS
KESKO OYJ-B SHS
KONINKLIJKE AHOLD NV
METRO AG
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
DANONE
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
15,537
22,157
34,184
22,302
27,996
4,168
21,064
30,472
7,940
16,717
35,730
21,100
16,968
31,544
13,731
20,994
6,399
14,235
10,079
10,205
16,672
9,975
23,643
101,851
11,005
18,143
98,823
11,628
43,068
17,287
180,214
42,920
31,775
11,083
84,101
7,799
10,653
14,573
84,101
31,652
9,615
173,594
18,631
116,895
25,861
84,931
16,276
37,752
- 174 -
評価額
単価
23.16
19.48
5.20
41.72
26.20
98.97
107.80
45.67
94.57
19.34
111.95
23.20
8.29
8.59
49.68
4.48
28.79
29.35
16.81
37.26
22.94
14.18
4.76
2.54
11.85
31.95
7.91
10.32
17.89
10.43
15.60
12.86
55.69
108.90
18.75
56.11
35.42
46.02
2.68
12.85
25.94
7.82
29.92
37.34
14.20
46.12
28.30
32.95
評価額
備考
金額
359,836.92
431,618.36
177,756.80
930,550.95
733,495.20
412,506.96
2,270,699.20
1,391,656.24
750,885.80
323,306.78
3,999,973.50
489,625.50
140,749.56
270,962.96
682,156.08
94,200.07
184,227.21
417,868.42
169,427.99
380,289.32
382,539.04
141,445.50
112,611.60
259,516.34
130,464.27
579,759.56
781,788.75
120,000.96
770,701.86
180,303.41
2,812,239.47
551,951.20
1,769,549.75
1,206,938.70
1,577,314.25
437,601.89
377,329.26
670,722.32
225,390.68
406,728.20
249,413.10
1,358,373.05
557,439.52
4,364,859.30
367,226.20
3,917,442.37
460,692.18
1,243,928.40
通貨
ユーロ
銘柄
KERRY GROUP PLC-A
PARMALAT SPA
PERNOD-RICARD
SUEDZUCKER AG
UNILEVER NV-CVA
BEIERSDORF AG
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
L'OREAL
CELESIO AG
ESSILOR INTERNATIONAL
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
FRESENIUS SE & CO KGAA
BAYER AG
ELAN CORP PLC
GRIFOLS SA
MERCK KGAA
ORION OYJ
QIAGEN N.V.
SANOFI
UCB SA
ALPHA BANK A.E.
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
BANCA CARIGE SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG
BANCO DE SABADELL SA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER SA
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
BANKIA SAU
BANKINTER SA
BNP PARIBAS
CAIXABANK
COMMERZBANK AG
CREDIT AGRICOLE SA
DEXIA
EFG EUROBANK ERGASIAS
ERSTE GROUP BANK AG
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
KBC GROUP
NATIONAL BANK OF GREECE
NATIXIS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
株式数
19,836
172,173
28,863
9,525
237,257
14,681
18,668
25,949
34,910
12,054
29,286
28,613
16,562
120,442
73,241
19,903
9,412
13,356
33,460
162,301
14,247
72,940
126,938
91,616
625,198
621,381
474,822
161,958
75,447
249,940
136,446
1,229,297
120,501
125,833
30,197
139,665
120,818
521,185
139,917
88,725
49,038
27,174
1,467,510
134,006
23,146
137,398
125,377
7,024
- 175 -
評価額
単価
26.20
1.63
58.23
23.77
23.16
40.67
33.17
40.74
77.49
11.14
53.13
45.41
68.72
43.87
6.77
13.65
61.57
15.21
10.46
49.96
30.44
2.00
0.01
1.48
0.44
5.99
0.24
2.68
2.21
1.15
3.48
6.10
1.15
3.70
3.99
34.36
3.52
2.01
6.51
1.57
1.84
23.81
1.13
0.98
19.24
3.01
2.81
26.50
評価額
備考
金額
519,703.20
282,191.54
1,680,692.49
226,456.87
5,494,872.12
597,076.27
619,310.90
1,057,162.26
2,705,175.90
134,281.56
1,555,965.18
1,299,316.33
1,138,140.64
5,284,392.75
496,207.77
271,675.95
579,496.84
203,144.76
349,991.60
8,109,369.46
433,678.68
145,880.00
1,269.38
135,958.14
279,338.46
3,727,664.61
117,755.85
434,209.39
167,039.65
288,680.70
475,514.31
7,498,711.70
138,576.15
465,582.10
120,486.03
4,798,889.40
425,883.45
1,049,666.59
910,999.58
139,919.32
90,229.92
647,012.94
1,670,026.38
131,928.90
445,444.77
413,567.98
352,685.50
186,136.00
通貨
ユーロ
銘柄
SOCIETE GENERALE
UNICREDIT SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
DEUTSCHE BANK AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW
EURAZEO
EXOR SPA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
ING GROEP NV-CVA
MEDIOBANCA SPA
POHJOLA BANK PLC
AEGON NV
AGEAS
ALLIANZ SE-REG
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AXA
CNP ASSURANCES
DELTA LLOYD NV
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
MAPFRE SA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
SAMPO OYJ-A SHS
SCOR SE
VIENNA INSURANCE GROUP AG
IMMOFINANZ AG
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ATOS
CAP GEMINI SA
DASSAULT SYSTEMS SA
INDRA SISTEMAS SA
SAP AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
ALCATEL-LUCENT
NEOPOST SA
NOKIA OYJ
BELGACOM SA
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
ELISA CORPORATION-A SHS
FRANCE TELECOM SA
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
ILIAD SA
KONINKLIJKE KPN NV
MOBISTAR SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
TELEFONICA S.A.
TELEKOM AUSTRIA AG
株式数
92,407
1,964,967
115,697
135,378
28,401
4,301
9,213
11,595
557,859
73,228
19,515
250,321
321,054
66,109
170,065
253,436
21,876
14,248
8,666
108,218
27,450
61,181
23,868
5,519
142,559
34,890
6,936
21,267
8,365
14,343
134,012
16,952
337,662
4,494
545,440
21,488
409,100
20,589
270,043
34,621
2,708
229,045
4,253
97,930
1,366,976
865,998
598,257
46,935
- 176 -
評価額
単価
21.95
0.90
2.65
27.41
39.70
36.70
15.48
54.47
5.65
6.23
7.53
2.97
1.29
67.75
12.14
10.60
12.45
12.15
32.12
2.42
88.11
19.03
16.34
30.94
2.40
13.21
32.87
27.65
53.41
12.09
35.97
11.85
2.34
50.80
4.11
22.41
9.45
14.44
12.91
4.06
83.77
9.53
44.49
5.84
0.80
0.71
13.97
7.62
評価額
備考
金額
2,028,333.65
1,781,242.58
307,059.83
3,711,387.87
1,127,519.70
157,868.20
142,617.24
631,579.65
3,156,924.08
456,576.58
147,045.52
744,204.33
416,728.09
4,478,884.75
2,064,589.10
2,686,421.60
272,356.20
173,184.44
278,395.25
262,861.52
2,418,619.50
1,164,274.43
390,003.12
170,757.86
343,282.07
461,071.35
227,986.32
588,032.55
446,774.65
173,406.87
4,821,081.70
200,965.96
792,830.37
228,295.20
2,245,031.04
481,653.52
3,868,040.50
297,305.16
3,487,605.34
140,561.26
226,849.16
2,184,402.16
189,215.97
572,107.06
1,096,998.24
620,487.56
8,360,641.57
357,738.57
通貨
ユーロ
銘柄
27,382,699
―
48,425
493,441
2,737,976
203,960
46,829
37,764
519,077
392,635
129,399
192,294
56,670
317,825
37,931
25,329
117,741
31,267
30,244
23,258
13,079
126,011
210,690
8.76
12.18
3.86
2.94
2.48
12.01
19.43
19.46
9.99
23.01
12.06
19.44
6.15
18.17
3.88
16.66
9.97
11.65
62.70
3.44
35.00
A2A SPA
ACCIONA S.A.
E.ON AG
EDP RENOVAVEIS SA
ELECTRICITE DE FRANCE
ENAGAS
ENEL GREEN POWER SPA
ENEL SPA
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
FORTUM OYJ
GAS NATURAL SDG SA
GDF SUEZ
IBERDROLA SA
PUBLIC POWER CORP
RED ELECTRICA CORPORACION SA
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
SNAM RETE GAS
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
TERNA SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VERBUND AG
ASML HOLDING NV
INFINEON TECHNOLOGIES AG
STMICROELECTRONICS NV
ユーロ
英ポンド
157,578
3,744
262,295
31,340
35,007
25,294
248,032
958,697
277,973
64,694
46,988
180,261
588,857
17,603
15,761
60,986
5,510
234,036
38,047
184,046
50,887
9,620
62,815
158,280
91,578
評価額
単価
0.91
62.86
14.68
4.05
20.84
14.02
1.52
3.32
2.16
18.16
12.00
20.90
4.98
5.46
32.56
25.37
22.72
3.28
11.51
2.50
11.17
25.41
23.34
5.65
4.28
株式数
小計
AMEC PLC
BG GROUP PLC
BP PLC
CAIRN ENERGY PLC
ESSAR ENERGY PLC
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
TULLOW OIL PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
FRESNILLO PLC
GLENCORE INTERNATIONAL-W/I
JOHNSON MATTHEY PLC
KAZAKHMYS PLC
LONMIN PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
REXAM PLC
RIO TINTO PLC
- 177 -
評価額
備考
金額
144,105.08
235,347.84
3,850,490.60
126,927.00
729,545.88
354,748.35
377,256.67
3,188,626.22
601,533.57
1,174,843.04
563,856.00
3,767,454.90
2,935,452.14
96,112.38
513,178.16
1,547,214.82
125,187.20
768,574.22
437,920.97
460,115.00
568,407.79
244,444.20
1,466,102.10
894,756.84
392,411.73
279,811,066.13
(31,212,924,426)
424,203.00
6,012,578.58
10,571,325.33
600,050.32
116,323.23
453,545.64
10,088,261.49
7,640,677.10
1,292,696.01
4,425,646.41
683,440.20
6,178,518.00
233,275.65
460,227.93
457,423.78
520,908.22
301,532.68
270,955.70
820,053.30
433,477.84
7,374,150.00
通貨
英ポンド
銘柄
VEDANTA RESOURCES PLC
XSTRATA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
INVENSYS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
SMITHS GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WOLSELEY PLC
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
CAPITA GROUP PLC
EXPERIAN PLC
G4S PLC
INTERTEK GROUP PLC
SERCO GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
CARNIVAL PLC
COMPASS GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
TUI TRABEL PLC
WHITBREAD PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
ITV PLC
PEARSON PLC
REED ELSEVIER PLC
WPP PLC
HOME RETAIL PLC
KINGFISHER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
NEXT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
TESCO PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
DIAGEO PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
SABMILLER PLC
UNILEVER PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
ASTRAZENECA PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SHIRE PLC
BARCLAYS PLC
株式数
16,847
302,258
496,600
98,617
47,308
165,915
114,322
272,676
56,233
30,696
41,441
37,692
51,514
88,052
145,575
205,452
22,929
70,876
62,598
26,645
275,488
42,235
84,827
24,956
165,942
530,952
118,430
177,045
183,962
117,835
344,286
227,567
25,897
329,032
174,293
1,171,940
51,887
290,822
364,698
148,323
138,667
186,931
89,894
127,749
202,620
755,446
81,887
1,685,751
- 178 -
評価額
単価
12.54
9.77
2.60
2.31
7.23
1.80
2.48
5.89
9.32
17.19
14.55
17.65
6.00
6.87
6.72
2.62
19.10
5.00
12.18
18.26
5.32
9.64
1.51
14.32
6.22
0.55
10.63
4.84
6.11
1.25
2.23
3.16
22.43
2.80
2.96
3.67
10.44
26.66
11.70
20.01
21.08
20.14
32.04
5.70
28.18
12.94
19.55
1.57
評価額
備考
金額
211,261.38
2,955,478.72
1,294,139.60
228,199.73
342,036.84
298,812.91
283,518.56
1,607,425.02
524,091.56
527,664.24
602,966.55
665,263.80
309,084.00
604,917.24
978,991.87
539,106.04
437,943.90
354,380.00
762,443.64
486,537.70
1,466,973.60
407,356.57
128,088.77
357,369.92
1,032,159.24
296,536.69
1,258,910.90
856,897.80
1,124,007.82
148,236.43
768,790.63
719,339.28
580,869.71
921,289.60
515,907.28
4,310,395.32
541,700.28
7,754,768.63
4,266,966.60
2,967,943.23
2,923,793.69
3,764,790.34
2,880,203.76
728,808.04
5,709,831.60
9,779,248.47
1,600,890.85
2,661,800.82
通貨
英ポンド
銘柄
HSBC HLDGS PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
STANDARD CHARTERED PLC
3I GROUP PLC
ICAP PLC
INVESTEC PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
MAN GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AVIVA PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
OLD MUTUAL PLC
PRUDENTIAL PLC
RESOLUTION LTD
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
STANDARD LIFE PLC
AUTONOMY CORP PLC
SAGE GROUP PLC
BT GROUP PLC
INMARSAT PLC
VODAFONE GROUP PLC
CENTRICA PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
NATIONAL GRID PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
SEVERN TRENT PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
ARM HOLDINGS PLC
英ポンド
スイスフラン
小計
2,578,930
5,948,888
2,556,528
342,003
137,106
79,245
71,201
21,429
273,707
16,241
28,455
410,755
854,491
794,599
370,758
211,561
509,439
332,522
32,682
192,387
1,130,603
65,283
7,541,365
750,690
219,539
510,939
135,693
33,495
99,274
195,908
評価額
単価
5.13
0.30
0.23
13.21
2.08
4.46
3.94
8.39
2.06
14.21
12.79
3.18
0.99
1.12
5.88
2.56
1.12
1.92
25.03
2.40
1.63
4.47
1.62
2.97
3.14
5.89
12.36
14.32
5.80
5.28
42,711,169
―
46,476
1,195
35,729
294
13,778
319,274
5,595
3,042
7,080
3,399
19,296
797
7,761
76,027
4,492
6,240
40.85
748.00
46.85
1,714.00
236.40
16.00
157.10
88.30
86.00
96.50
34.23
1,416.00
103.40
43.07
340.40
57.95
株式数
TRANSOCEAN LTD
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
SIKA AG-BR
SYNGENTA AG
ABB LTD
GEBERIT AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SULZER AG-REG
ADECCO SA-REG
SGS SA
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CIE FINANC RICHEMONT-BR A
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
- 179 -
評価額
備考
金額
13,232,489.83
1,843,560.39
590,046.66
4,519,569.64
285,591.79
353,749.68
281,172.74
179,896.45
564,110.12
230,784.61
363,939.45
1,309,486.94
846,800.58
890,745.47
2,181,910.83
542,653.96
573,628.31
640,104.85
818,030.46
462,305.96
1,848,535.90
291,815.01
12,281,112.90
2,236,305.51
691,328.31
3,011,985.40
1,677,165.48
479,648.40
575,789.20
1,035,373.78
188,687,048.19
(23,810,418,611)
1,898,544.60
893,860.00
1,673,903.65
503,916.00
3,257,119.20
5,108,384.00
878,974.50
268,608.60
608,880.00
328,003.50
660,502.08
1,128,552.00
802,487.40
3,274,482.89
1,529,076.80
361,608.00
通貨
スイスフラン
銘柄
2,395,546
―
38,637
7,461
25,509
82,408
48,521
44,847
97,804
56,834
36,460
146,862
45,987
57,393
56,790
200,741
44,999
33,887
62,678
7,294
148,919
31,962
28,763
382,709
205,436
71,276
117,897
78.15
167.00
57.90
83.30
117.50
137.30
130.90
116.10
97.70
76.15
105.90
89.35
135.40
71.45
53.55
101.10
29.73
310.50
192.30
227.30
153.30
56.05
36.44
167.80
81.80
ARYZTA AG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
NESTLE SA-REGISTERD
SONOVA HOLDING AG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
ACTELION LTD-REG
LONZA GROUP AG-REG
NOVARTIS AG-REG SHS
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
GAM HOLDING LTD
JULIUS BAER GROUP LTD
PARGESA HOLDING SA-BR
UBS AG REG
BALOISE HOLDING AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS RE LTD
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
SWISSCOM AG (REG)
スイスフラン
スウェーデン
クローナ
11,936
129
16
504,665
6,964
1,124
9,510
15,591
7,322
339,907
102,326
164,125
30,432
29,695
3,818
530,047
7,186
4,380
51,292
21,211
3,395
評価額
単価
37.45
2,483.00
29,000.00
49.59
63.55
154.90
139.00
32.28
48.84
44.99
135.10
22.04
10.95
30.24
62.65
11.14
69.75
102.40
40.16
172.10
354.00
株式数
小計
BOLIDEN AB
HOLMEN AB-B SHARES
SSAB AB-A SHARES
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
SANDVIK AB
SCANIA AB-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHS
VOLVO AB-B SHS
SECURITAS AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
HUSQVARNA AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
GETINGE AB-B SHS
NORDEA BANK AB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
SWEDBANK AB - A SHARES
- 180 -
評価額
備考
金額
447,003.20
320,307.00
464,000.00
25,026,337.35
442,562.20
174,107.60
1,321,890.00
503,277.48
357,606.48
15,292,415.93
13,824,242.60
3,617,315.00
333,230.40
897,976.80
239,197.70
5,904,723.58
501,223.50
448,512.00
2,059,886.72
3,650,413.10
1,201,830.00
100,204,961.86
(9,778,000,178)
3,019,481.55
1,245,987.00
1,476,971.10
6,864,586.40
5,701,217.50
6,157,493.10
12,802,543.60
6,598,427.40
3,562,142.00
11,183,541.30
4,870,023.30
5,128,064.55
7,689,366.00
14,342,944.45
2,409,696.45
3,425,975.70
1,863,416.94
2,264,787.00
28,637,123.70
7,264,962.60
4,409,367.90
21,450,839.45
7,486,087.84
11,960,112.80
9,643,974.60
通貨
スウェーデン
クローナ
銘柄
―
23,626
45,196
162,545
40,442
135,604
27,604
110,899
142,337
28,346
108,660
71,650
66.00
163.20
124.00
115.60
30.71
261.50
43.93
62.20
62.05
87.00
9.06
896,909
―
6,716
28,776
78
192
29,546
8,416
15,580
3,273
3,438
60,973
94,993
3,675
52,618
716.50
102.90
31,200.00
32,380.00
101.10
42.15
364.00
762.50
417.40
509.50
72.15
276.60
44.65
308,274
―
19,071
154,709
100,516
127,518
90,899
28,031
344,710
175,997
467,738
264,739
10.79
14.31
2.04
11.53
35.75
26.49
1.73
6.80
38.61
0.86
小計
NOVOZYMES A/S-B SHARES
VESTAS WIND SYSTEM AS
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
A P MOLLER MAERSK A/S
DSV A/S
PANDORA A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
WILLIAM DEMANT HOLDING
NOVO NORDISK AS-B
DANSKE BANK AS
TRYG A/S
TDC A/S
デンマーククローネ
オーストラリ
アドル
小計
AKER SOLUTIONS ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
SUBSEA 7 SA
NORSK HYDRO ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
ORKLA ASA
DNB NOR ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
TELENOR ASA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
ノルウェークローネ
デンマーク
クローネ
3,036,027
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTOR AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
RATOS AB-B SHS
ERICSSON(L.M.)TEL CLASS B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
TELE2 AB -B SHS
TELIASONERA AB
スウェーデンクローナ
ノルウェー
クローネ
16,631
66,340
30,664
29,254
438,629
10,930
46,174
315,331
評価額
単価
74.55
119.30
131.70
91.25
67.55
718.50
129.00
44.19
株式数
小計
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
PALADIN ENERGY LTD
SANTOS
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WORLEYPARSONS LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LTD
BHP BILLITON LTD
BLUESCOPE STEEL LIMITED
- 181 -
評価額
備考
金額
1,239,841.05
7,914,362.00
4,038,448.80
2,669,427.50
29,629,388.95
7,853,205.00
5,956,446.00
13,934,476.89
264,694,730.42
(3,250,451,289)
1,559,316.00
7,375,987.20
20,155,580.00
4,675,095.20
4,164,398.84
7,218,446.00
4,871,793.07
8,853,361.40
1,758,869.30
9,453,420.00
649,149.00
70,735,416.01
(1,012,223,803)
4,812,014.00
2,961,050.40
2,433,600.00
6,216,960.00
2,987,100.60
354,734.40
5,671,120.00
2,495,662.50
1,435,021.20
31,065,743.50
6,853,744.95
1,016,505.00
2,349,393.70
70,652,650.25
(1,057,670,174)
205,776.09
2,213,885.79
205,052.64
1,470,282.54
3,249,639.25
742,541.19
598,071.85
1,196,779.60
18,059,364.18
228,999.23
通貨
オーストラリ
アドル
銘柄
株式数
BORAL LIMITED
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ILUKA RESOURCES LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
LYNAS CORP LTD
MACARTHUR COAL LTD
NEWCREST MINING LIMITED
ONESTEEL LIMITED
ORICA LIMITED
OZ MINERALS LTD
RIO TINTO LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
BRAMBLES LTD
ASCIANO LTD
MAP GROUP
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QR NATIONAL LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
TRANSURBAN GROUP
CROWN LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TATTS GROUP LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
METCASH LTD
WESFARMERS LTD
WESFARMERS LTD-PPP
WOOLWORTHS LIMITED
COCA-COLA AMATIL LIMITED
FOSTER'S GROUP LTD
COCHLEAR LIMITED
RAMSAY HEALTH CARE LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
CSL LIMITED
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
WESTPAC BANKING CORPORATION
ASX LTD
MACQUARIE GROUP LTD
AMP LIMITED
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
QBE INSURANCE GROUP LTD
SUNCORP GROUP LTD
104,098
178,898
60,982
234,061
61,559
239,573
23,345
111,445
191,804
52,902
45,969
63,467
23,138
21,419
211,287
413,350
61,192
159,503
248,764
96,464
186,412
66,589
97,005
97,005
186,948
304,194
76,332
110,471
146,403
21,459
176,653
82,582
281,882
8,144
18,877
52,128
78,874
378,114
52,365
225,600
315,991
438,206
24,741
50,512
410,227
298,773
153,185
186,630
- 182 -
評価額
単価
3.70
5.80
16.35
3.54
5.79
1.72
15.75
39.56
1.43
23.58
11.50
69.73
14.82
20.61
6.74
1.51
3.15
1.58
3.22
4.69
5.19
7.87
3.78
2.78
2.26
0.77
2.03
4.11
30.00
30.43
25.75
11.83
5.03
74.32
17.52
11.23
29.00
19.88
9.02
47.49
23.07
20.00
29.27
24.40
4.30
3.00
13.66
7.83
評価額
備考
金額
385,162.60
1,037,608.40
997,055.70
828,575.94
356,426.61
413,263.42
367,683.75
4,408,764.20
275,238.74
1,247,429.16
528,643.50
4,425,553.91
342,905.16
441,445.59
1,424,074.38
626,225.25
192,754.80
252,812.25
801,020.08
452,416.16
967,478.28
524,055.43
366,678.90
269,673.90
422,502.48
235,750.35
154,953.96
454,035.81
4,392,090.00
652,997.37
4,548,814.75
976,945.06
1,417,866.46
605,262.08
330,725.04
585,397.44
2,287,346.00
7,516,906.32
472,332.30
10,713,744.00
7,289,912.37
8,764,120.00
724,169.07
1,232,492.80
1,763,976.10
896,319.00
2,092,507.10
1,461,312.90
通貨
オーストラリ
アドル
銘柄
小計
―
96,176
130,329
87,272
276,577
50,833
7.85
2.27
3.48
2.72
5.31
641,187
―
310,000
188,500
170,000
207,500
31,500
105,000
175,000
341,200
202,000
230,000
224,000
173,578
822,400
89,500
223,020
539,000
111,400
27,000
149,200
1,140,200
202,000
124,000
358,000
154,585
82,000
90,000
106,000
360,000
376,000
206,000
105,500
221,000
132,000
309,000
72.85
11.00
15.26
25.75
36.60
21.45
17.12
21.15
17.20
15.60
23.00
20.95
13.36
23.80
29.75
20.65
111.20
74.85
142.50
25.85
105.10
44.20
27.55
44.90
23.05
30.60
33.20
9.52
11.10
105.40
102.70
48.10
26.85
3.40
FLETCHER BUILDING LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
CONTACT ENERGY LIMITED
ニュージーランドドル
香港ドル
9,936,853
LEND LEASE GROUP
COMPUTERSHARE LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
AGL ENERGY LTD
SP AUSNET
オーストラリアドル
ニュージーラ
ンドドル
75,898
62,796
634,302
66,286
194,121
評価額
単価
8.19
7.28
3.11
14.50
0.93
株式数
小計
HUTCHISON WHAMPOA LTD
NWS HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
MTR CORPORATION
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
LI & FUNG LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
BANK OF EAST ASIA LIMITED
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD
WING HANG BANK LIMITED
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
AIA GROUP LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HOPEWELL HOLDINGS
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC CL A
WHARF HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
- 183 -
評価額
備考
金額
621,604.62
457,154.88
1,972,679.22
961,147.00
181,503.13
114,289,906.08
(9,292,912,263)
754,981.60
295,846.83
303,706.56
752,289.44
269,923.23
2,376,747.66
(152,801,107)
22,583,500.00
2,073,500.00
2,594,200.00
5,343,125.00
1,152,900.00
2,252,250.00
2,996,000.00
7,216,380.00
3,474,400.00
3,588,000.00
5,152,000.00
3,636,459.10
10,987,264.00
2,130,100.00
6,634,845.00
11,130,350.00
12,387,680.00
2,020,950.00
21,261,000.00
29,474,170.00
21,230,200.00
5,480,800.00
9,862,900.00
6,940,866.50
1,890,100.00
2,754,000.00
3,519,200.00
3,427,200.00
4,173,600.00
21,712,400.00
10,834,850.00
10,630,100.00
3,544,200.00
1,050,600.00
622,000
65,000
280,500
689,973
202,000
27,900
評価額
単価
3.28
47.85
72.25
18.02
61.00
76.05
10,173,456
―
COSCO CORP SINGAPORE LTD
FRASER & NEAVE LTD
KEPPEL CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
COMFORTDELGRO CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
GENTING SINGAPORE PLC
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
CAPITAMALLS ASIA LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
KEPPEL LAND LTD
UOL GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
143,000
139,500
206,500
554,145
139,000
120,400
240,000
272,000
266,000
140,000
76,600
887,400
216,250
16,000
194,800
983,720
276,000
252,000
365,000
180,000
122,000
373,000
196,000
71,000
261,000
105,000
67,400
1,160,880
87,000
1.00
5.78
8.61
1.43
3.96
3.79
2.88
1.00
1.35
1.03
10.61
1.55
3.66
43.59
2.29
0.63
5.08
12.98
8.56
17.80
6.86
2.49
1.28
10.31
1.66
2.90
4.55
3.04
2.86
シンガポールドル
8,111,595
―
63,732
327
33,000
633
3,688
136,859
150,307
166,527
112,026
49.39
3,050.00
19.36
578.80
145.00
141.30
13.95
12.75
5.60
通貨
香港ドル
銘柄
PCCW LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CLP HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
香港ドル
シンガポール
ドル
イスラエル
シェケル
株式数
小計
小計
ISRAEL CHEMICALS LTD
ISRAEL CORP LTD
MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES
DELEK GROUP LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
- 184 -
評価額
備考
金額
2,040,160.00
3,110,250.00
20,266,125.00
12,433,313.46
12,322,000.00
2,121,795.00
317,433,733.06
(3,152,116,969)
143,715.00
806,310.00
1,777,965.00
792,427.35
550,440.00
456,316.00
691,200.00
273,360.00
359,100.00
144,200.00
812,726.00
1,375,470.00
791,475.00
697,440.00
446,092.00
619,743.60
1,402,080.00
3,270,960.00
3,124,400.00
3,204,000.00
836,920.00
928,770.00
250,880.00
732,010.00
434,565.00
304,500.00
306,670.00
3,529,075.20
248,820.00
29,311,630.15
(1,879,754,841)
3,147,723.48
997,350.00
638,880.00
366,380.40
534,760.00
19,338,176.70
2,096,782.65
2,123,219.25
627,345.60
通貨
イスラエル
シェケル
19,485
9,047
250,636
7,107
12,263
評価額
単価
31.75
107.00
7.53
78.40
39.10
965,637
―
156,478,895
―
銘柄
株式数
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
NICE SYSTEMS LTD
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
CELLCOM ISRAEL LTD
PARTNER COMMUNICATIONS CO
イスラエルシェケル
小計
合計
評価額
備考
金額
618,648.75
968,029.00
1,888,542.26
557,188.80
479,483.30
34,382,510.19
(735,785,718)
220,868,151,330
(220,868,151,330)
B.株式以外の有価証券
種類
投資信託
受益証券
通貨
シンガポール
ドル
銘柄
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITAMALL TRUST
シンガポールドル
投資信託受益証券
投資証券
米ドル
合計
小計
ユーロ
12,529
20,800
36,300
42,800
8,900
63,097
58,500
25,100
99,081
751,000
58,400
16,500
18,700
23,300
66,140
21,000
11,800
42,665
39,900
24,049
1,440,561
CRESCENT POINT ENERGY CORP
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
カナダドル
522,600
522,600
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE INC
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
米ドル
カナダドル
小計
口数
251,000
271,600
小計
35,300
18,400
53,700
BGP HOLDINGS PLC
CORIO NV
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
1,605,584
8,356
3,781
3,106
- 185 -
評価額
備考
527,100.00
492,954.00
1,020,054.00
(65,416,063)
65,416,063
(65,416,063)
1,611,855.85
2,070,224.00
392,403.00
2,479,404.00
768,960.00
807,641.60
2,047,500.00
1,201,788.00
1,052,240.22
473,130.00
969,440.00
529,815.00
857,021.00
828,082.00
1,653,500.00
2,473,170.00
468,106.00
4,835,651.10
2,009,364.00
1,943,880.67
29,473,176.44
(2,282,697,515)
1,507,310.00
462,024.00
1,969,334.00
(154,573,025)
0.00
327,847.66
216,726.92
230,900.04
種類
投資証券
通貨
ユーロ
銘柄
口数
3,344
14,784
13,362
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL
ユーロ
英ポンド
小計
1,652,317
BRITISH LAND CO PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
英ポンド
オーストラリア
ドル
小計
524,402
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
オーストラリアドル
香港ドル
124,984
79,141
101,570
112,142
106,565
282,061
683,575
1,003,943
256,739
490,879
342,460
319,481
414,847
小計
3,793,985
LINK REIT
319,000
香港ドル
投資証券
小計
319,000
合計
7,783,965
合計
―
評価額
備考
225,251.84
333,305.28
1,931,477.10
3,265,508.84
(364,267,511)
658,040.76
248,977.58
397,341.84
803,497.43
263,854.94
2,371,712.55
(299,286,406)
493,606.75
533,188.50
647,543.23
770,217.00
537,512.50
1,003,407.80
2,501,536.23
1,045,414.44
7,532,426.45
(612,461,594)
8,549,200.00
8,549,200.00
(84,893,556)
3,798,179,607
(3,798,179,607)
3,863,595,670
(3,863,595,670)
(注)有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における(
)内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(
)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入株式
通貨
銘柄数
時価比率
(注1)
組入投資信託
受益証券
時価比率
(注2)
組入投資証券
有価証券の
時価比率
合計金額に
(注3)
対する比率
米ドル
591
98.2%
―
1.8%
55.3%
カナダドル
101
98.9%
―
1.1%
6.1%
ユーロ
267
98.8%
―
1.2%
14.1%
英ポンド
104
98.8%
―
1.2%
10.7%
スイスフラン
37
100.0%
―
―
4.4%
スウェーデンクローナ
33
100.0%
―
―
1.4%
ノルウェークローネ
11
100.0%
―
―
0.5%
デンマーククローネ
13
100.0%
―
―
0.5%
- 186 -
オーストラリアドル
71
93.8%
―
6.2%
4.4%
5
100.0%
―
―
0.1%
香港ドル
41
97.4%
―
2.6%
1.4%
シンガポールドル
31
96.6%
3.4%
―
0.9%
イスラエルシェケル
14
100.0%
―
―
0.3%
1,319
98.3%
0.0%
1.7%
100.0%
ニュージーランドドル
合計
(注1)組入株式時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する株式の比率であります。
(注2)組入投資信託受益証券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する投資信託受益証券
の比率であります。
(注3)組入投資証券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する投資証券の比率であります。
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引関係)に記載したとおりであります。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 187 -
「中央三井外国債券マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
平成23年8月26日現在
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金
1,175,633,949
コール・ローン
9,351,054,114
国債証券
402,014,176,269
派生商品評価勘定
120,246,303
未収利息
4,387,929,340
前払費用
317,209,372
差入委託証拠金
475,362,863
流動資産合計
417,841,612,210
資産合計
417,841,612,210
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
41,671,861
未払解約金
236,556,487
流動負債合計
278,228,348
負債合計
278,228,348
純資産の部
元本等
元本
276,106,206,555
剰余金
剰余金
141,457,177,307
純資産合計
417,563,383,862
負債・純資産合計
417,841,612,210
- 188 -
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別
法)に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示
する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体
が公表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方
法
(1)債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日
の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物
取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換
算基準
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原
則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準
派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損
益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5.その他
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に
関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規
定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、
外貨の売買については、同規則第61条の規定により処
理し、為替差損益を算定しております。
- 189 -
(貸借対照表に関する注記)
平成23年8月26日現在
1.計算日における受益権総数
276,106,206,555 口
2.1口当たり純資産額
1.5123 円
(1万口当たり純資産額)
( 15,123 円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
平成23年8月26日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カン
トリーリスク及び流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約
取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リス
クであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取
引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 190 -
2.金融商品の時価等に関する事項
平成23年8月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2.時価の算定方法
(1)国債証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(その他の注記)」の「3.デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
4.金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 191 -
(その他の注記)
1.元本の変動
平成23年8月26日現在
特定期間/計算期間の期首元本額
287,481,473,234 円
特定期間/計算期間中の追加設定元本額
9,429,026,625 円
特定期間/計算期間中の一部解約元本額
20,804,293,304 円
計算日の元本額
276,106,206,555 円
計算日の元本額の内訳
中央三井外国債券インデックスファンド
7,256,813,102 円
中央三井DC外国債券インデックスファンド
1,836,302,584 円
中央三井DC外国債券インデックスファンドL
8,386,494,952 円
物価連動債組入世界債券ファンド
119,582,962 円
中央三井DCバランスファンド30
90,503,626 円
中央三井DCバランスファンド50
140,275,440 円
中央三井DCバランスファンド70
30,366,743 円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)
157,418,171 円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)
97,430,298 円
新生・4分散ファンド
115,408,538 円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
428,522,022 円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
57,281,840 円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
121,897,423 円
CMAM外国債券インデックスe
469,735,719 円
中央三井インデックスコレクション(外国債券)
1,023,964,390 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式30)
107,451,637 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式50)
155,050,476 円
中央三井インデックスコレクション(バランス株式70)
46,637,146 円
中央三井外国債券インデックスファンドF(一般投資家私募)
中央三井外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
534,594,200 円
18,845,983,824 円
中央三井バランスVA30(適格機関投資家専用)
8,206,185,644 円
中央三井バランスVA50(適格機関投資家専用)
26,855,805,397 円
中央三井VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)
92,687,900,706 円
中央三井VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)
4,822,129,751 円
中央三井VAバランス株式30(適格機関投資家専用)
116,501,059 円
中央三井VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)
9,660,364,043 円
中央三井バランスVA25(適格機関投資家専用)
7,704,069,153 円
中央三井バランスVA37.5(適格機関投資家専用)
2,213,194,402 円
中央三井バランスVA50L(適格機関投資家専用)
中央三井バランスVA75(適格機関投資家専用)
中央三井VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)
20,810,681,584 円
737,908,519 円
34,401,291,033 円
中央三井VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)
6,001,914,998 円
中央三井VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)
537,061,686 円
中央三井バランスVA40(適格機関投資家専用)
2,732,863,040 円
中央三井VAバランス株式40(適格機関投資家専用)
2,767,912,728 円
- 192 -
中央三井VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)
435,093,443 円
CMAM・VAバランス50-50(適格機関投資家専用)
170,990,468 円
中央三井バランスVA20(適格機関投資家専用)
3,843,483,205 円
中央三井VAファンド25(適格機関投資家専用)
7,163,442,420 円
中央三井バランスVA20L(適格機関投資家専用)
49,280,367 円
中央三井バランスVA25L(適格機関投資家専用)
1,010,087,425 円
中央三井世界バランスVA25(適格機関投資家専用)
307,433,262 円
CMAM・VAバランス20-80(適格機関投資家専用)
2,800,440,971 円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)
46,634,029 円
中央三井世界バランスVA20(適格機関投資家専用)
1,822,129 円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
平成23年8月26日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
17,296,237,913
合計
17,296,237,913
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井外国債券マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間(平成23年2月8日から平成23年8月26日まで)に対応するものです。
3.デリバティブ取引関係
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
債券関連
平成23年8月26日現在
区分
種類
市場取引
契約額等(円)
時価
評価損益
うち1年超
(円)
(円)
6,698,518,976
―
6,708,619,718
10,100,742
6,698,518,976
―
6,708,619,718
10,100,742
債券先物取引
買
建
合計
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
- 193 -
通貨関連
平成23年8月26日現在
区分
種類
契約額等(円)
うち1年超
時価
評価損益
(円)
(円)
為替予約取引
買
建
米ドル
5,228,511,550
―
5,265,240,000
36,728,450
569,131,350
―
572,539,000
3,407,650
ユーロ
6,158,677,900
―
6,221,142,000
62,464,100
英ポンド
1,132,166,500
―
1,135,170,000
3,003,500
13,088,487,300
―
13,194,091,000
105,603,700
1,667,445,850
―
163,028,800
―
1,995,186,600
―
340,662,750
―
4,166,324,000
―
17,254,811,300
―
カナダドル
市場取
引以外
の取引
計
売
建
米ドル
カナダドル
ユーロ
英ポンド
計
合計
1,680,231,000 △12,785,150
164,703,000
△1,674,200
2,017,969,000 △22,782,400
340,551,000
111,750
4,203,454,000 △37,130,000
17,397,545,000
68,473,700
(注)時価の算定方法
わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値によって評価しております。
②
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発
表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレー
トを用いております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年8月26日現在
該当事項はありません。
- 194 -
(3)附属明細表(平成23年8月26日現在)
①
有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券
通貨
米ドル
種類
国債証券
銘柄
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
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US
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US
US
US
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0.625%
4.625%
1.750%
4.375%
0.375%
4.125%
1.375%
0.375%
4.250%
1.375%
0.375%
3.875%
1.375%
4.000%
0.500%
1.125%
0.625%
0.625%
2.875%
1.375%
3.875%
0.625%
2.750%
1.375%
0.750%
1.750%
0.625%
3.125%
1.375%
3.625%
0.500%
1.125%
0.375%
1.000%
3.375%
0.750%
4.250%
3.125%
0.750%
0.500%
2.750%
0.500%
4.250%
2.000%
0.750%
2012/07/31
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2012/08/15
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2012/09/30
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2013/01/31
2013/02/15
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2013/02/28
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2013/03/15
2013/03/31
2013/04/15
2013/04/30
2013/04/30
2013/05/15
2013/05/15
2013/05/31
2013/06/15
2013/06/30
2013/07/15
2013/07/31
2013/08/15
2013/08/15
2013/08/31
2013/09/15
2013/10/15
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2013/11/15
2013/11/15
2013/11/30
2013/12/15
- 195 -
券面総額
5,000,000
2,910,000
40,000,000
7,100,000
5,000,000
7,200,000
12,700,000
18,600,000
9,140,000
2,000,000
10,000,000
18,200,000
4,000,000
17,000,000
15,000,000
9,000,000
1,120,000
6,570,000
17,740,000
1,000,000
9,650,000
27,450,000
15,630,000
9,880,000
8,200,000
24,000,000
13,700,000
12,700,000
10,000,000
10,000,000
14,970,000
11,410,000
1,000,000
17,030,000
17,810,000
15,000,000
6,930,000
3,210,000
15,000,000
13,700,000
21,600,000
15,000,000
2,140,000
6,500,000
2,000,000
評価額
備考
5,023,046.90
3,032,310.93
40,637,500.00
7,392,875.00
5,012,890.65
7,493,062.53
12,863,711.00
18,645,046.96
9,551,300.00
2,027,656.26
10,025,000.00
19,012,601.60
4,058,437.52
17,794,218.75
15,063,281.25
9,109,687.50
1,126,737.50
6,611,062.50
18,417,723.52
1,017,265.63
10,170,195.31
27,625,851.56
16,233,220.31
10,059,846.92
8,271,750.00
24,607,500.00
13,796,328.12
13,333,015.62
10,200,000.00
10,587,500.00
15,047,189.06
11,590,955.52
1,003,046.88
17,282,789.06
18,906,428.12
15,157,031.25
7,478,985.93
3,397,082.81
15,158,203.20
13,777,062.50
22,777,875.00
15,085,546.95
2,331,596.87
6,758,476.59
2,023,906.26
通貨
米ドル
種類
国債証券
銘柄
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
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N/B
N/B
N/B
1.500%
1.750%
4.000%
1.875%
1.250%
1.750%
1.250%
1.875%
1.000%
4.750%
2.250%
0.750%
2.625%
0.625%
2.625%
4.250%
2.375%
2.375%
2.375%
4.250%
2.125%
2.625%
2.250%
11.250%
4.000%
2.375%
2.500%
2.500%
4.125%
2.125%
1.875%
1.750%
4.250%
1.250%
1.250%
1.250%
4.500%
1.375%
2.125%
4.500%
2.625%
2.250%
2.375%
2.625%
5.125%
7.250%
1.750%
1.500%
3.250%
4.875%
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2014/06/15
2014/06/30
2014/07/15
2014/07/31
2014/08/15
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2014/10/31
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2014/11/30
2014/12/31
2015/01/31
2015/02/15
2015/02/15
2015/02/28
2015/03/31
2015/04/30
2015/05/15
2015/05/31
2015/06/30
2015/07/31
2015/08/15
2015/08/31
2015/09/30
2015/10/31
2015/11/15
2015/11/30
2015/12/31
2016/02/15
2016/02/29
2016/03/31
2016/03/31
2016/04/30
2016/05/15
2016/05/15
2016/05/31
2016/06/30
2016/07/31
2016/08/15
- 196 -
券面総額
40,120,000
18,900,000
4,000,000
2,000,000
15,100,000
13,000,000
5,110,000
6,880,000
4,900,000
9,300,000
5,000,000
10,000,000
13,000,000
2,000,000
32,650,000
12,550,000
26,000,000
12,150,000
15,950,000
9,230,000
11,400,000
3,480,000
14,900,000
2,550,000
10,020,000
5,500,000
12,820,000
8,930,000
7,040,000
6,950,000
23,900,000
2,000,000
500,000
5,690,000
21,980,000
10,000,000
12,160,000
25,000,000
11,000,000
7,700,000
27,900,000
9,150,000
7,900,000
13,580,000
22,000,000
1,670,000
10,960,000
21,960,000
3,560,000
3,750,000
評価額
備考
41,311,062.50
19,582,171.87
4,367,500.00
2,080,312.50
15,475,140.62
13,490,546.94
5,237,750.00
7,165,950.00
4,992,257.83
10,418,906.25
5,262,109.40
10,117,187.50
13,837,890.69
2,016,093.76
34,797,757.81
13,983,445.31
27,539,687.50
12,883,746.15
16,925,691.48
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米ドル
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銘柄
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3.000%
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1.875%
1.875%
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3.625%
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8.000%
7.250%
7.125%
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7.625%
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2025/08/15
2026/02/15
2026/08/15
- 197 -
券面総額
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2,000,000
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15,000,000
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1,200,000
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1,940,000
1,000,000
評価額
備考
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28,444,248.43
29,972,921.87
15,717,187.50
10,601,625.00
15,663,281.25
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2,669,925.00
1,475,625.00
通貨
米ドル
種類
国債証券
銘柄
US
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US
US
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4.500%
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2039/05/15
2039/08/15
2039/11/15
2040/02/15
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
2041/02/15
2041/05/15
小計
券面総額
5,150,000
2,500,000
1,640,000
6,700,000
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2,000,000
2,200,000
3,520,000
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7,230,000
3,200,000
9,500,000
17,420,000
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14,800,000
14,900,000
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14,820,000
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2.000%
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2.000%
3.000%
5.000%
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2.000%
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2014/06/01
2014/08/01
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2020/06/01
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2023/06/01
- 198 -
6,320,000
6,300,000
6,900,000
2,590,000
5,760,000
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3,390,000
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1,200,000
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3,840,000
4,950,000
2,660,000
8,670,000
3,730,000
3,560,000
2,000,000
評価額
備考
7,454,625.00
3,670,312.50
2,362,881.25
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7,209,197.50
4,058,496.00
5,566,077.00
3,054,770.60
9,680,922.00
4,089,795.80
3,821,660.00
3,108,040.00
通貨
カナダドル
種類
国債証券
銘柄
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
カナダドル
メキシコ
ペソ
国債証券
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
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BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
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BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
メキシコペソ
ユーロ
国債証券
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(ベルギー) BELGIAN 0282
BELGIAN 0291
BELGIAN 0298
BELGIAN 0300
BELGIAN 0301
BELGIAN 0303
BELGIAN 0304
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5.750%
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2027/06/01
2029/06/01
2033/06/01
2037/06/01
2041/06/01
小計
券面総額
600,000
2,690,000
4,760,000
5,360,000
5,910,000
6,180,000
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9.000%
9.000%
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10.000%
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2013/06/20
2013/12/19
2014/06/19
2014/12/18
2015/06/18
2015/12/17
2016/06/16
2016/12/15
2017/12/14
2018/12/13
2020/06/11
2021/06/10
2023/12/07
2024/12/05
2027/06/03
2029/05/31
2036/11/20
2038/11/18
小計
39,510,000
45,110,000
35,830,000
16,970,000
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22,600,000
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27,520,000
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8.000%
8.000%
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5.000%
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2012/12/24
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2028/03/28
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2016/03/28
2041/03/28
2021/09/28
- 199 -
3,120,000
2,160,000
6,220,000
5,510,000
3,070,000
4,990,000
4,250,000
5,680,000
6,920,000
5,820,000
5,340,000
5,110,000
5,770,000
3,340,000
5,220,000
3,600,000
4,330,000
7,610,000
2,600,000
2,900,000
3,270,000
評価額
備考
1,039,842.00
4,482,831.20
6,628,871.20
7,701,569.60
7,931,456.40
7,341,840.00
151,684,304.80
(11,905,701,083)
41,743,105.20
48,583,018.90
38,447,739.80
17,975,811.90
47,425,170.00
27,538,980.00
25,443,988.40
7,314,580.00
28,242,624.30
25,313,808.00
9,430,924.80
43,499,324.40
22,265,644.50
11,598,639.00
42,829,166.80
38,876,274.50
42,980,953.80
36,469,452.80
30,661,683.20
586,640,890.30
(3,637,173,519)
3,368,040.00
2,534,760.00
7,097,020.00
5,717,176.00
3,410,770.00
5,192,095.00
4,457,400.00
6,146,896.00
7,131,060.00
5,834,550.00
5,361,894.00
5,271,476.00
5,948,870.00
3,437,194.00
5,422,536.00
3,686,400.00
4,428,291.00
7,564,340.00
2,567,760.00
2,785,160.00
3,351,096.00
通貨
ユーロ
種類
国債証券
(ベルギー)
国債証券
(イタリア)
国債証券
(ドイツ)
銘柄
BELGIAN 0323
BELGIAN 0324
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BUNDESOBL-151
BUNDESOBL-152
BUNDESOBL-153
3.500%
4.500%
4.250%
2.000%
4.750%
4.250%
2.000%
4.250%
2.250%
3.750%
3.000%
3.500%
4.250%
4.250%
3.000%
3.000%
3.750%
3.000%
3.750%
3.750%
4.000%
5.250%
4.500%
4.500%
4.250%
4.500%
4.250%
4.500%
4.250%
4.000%
3.750%
3.750%
4.750%
4.750%
9.000%
5.000%
4.500%
7.250%
6.500%
5.250%
6.000%
5.750%
5.000%
4.000%
5.000%
5.000%
4.250%
3.500%
4.000%
2017/06/28
2026/03/28
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2020/03/01
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2026/03/01
2026/11/01
2027/11/01
2029/11/01
2031/05/01
2033/02/01
2034/08/01
2037/02/01
2039/08/01
2040/09/01
2012/10/12
2013/04/12
2013/10/11
- 200 -
券面総額
860,000
1,790,000
9,900,000
7,550,000
10,080,000
4,760,000
10,320,000
10,360,000
9,430,000
8,210,000
240,000
12,020,000
4,170,000
13,730,000
15,970,000
1,880,000
12,040,000
4,200,000
1,330,000
8,430,000
10,380,000
13,570,000
6,360,000
2,350,000
1,820,000
11,620,000
17,810,000
13,620,000
6,310,000
4,250,000
5,240,000
14,100,000
3,300,000
6,830,000
7,420,000
9,370,000
9,000,000
4,000,000
10,490,000
9,480,000
13,650,000
6,980,000
8,250,000
9,360,000
10,610,000
6,140,000
6,530,000
8,050,000
10,750,000
評価額
備考
862,924.00
1,844,237.00
10,031,769.00
7,447,848.50
10,283,716.80
4,823,784.00
10,092,960.00
10,527,832.00
9,177,276.00
8,240,377.00
235,920.00
11,949,082.00
4,220,874.00
13,872,792.00
15,446,184.00
1,809,688.00
11,952,108.00
4,024,020.00
1,305,262.00
8,295,963.00
10,286,580.00
14,172,508.00
6,356,184.00
2,342,245.00
1,777,594.00
11,527,040.00
17,338,035.00
13,429,320.00
6,103,032.00
4,018,375.00
4,813,988.00
13,055,190.00
3,242,250.00
6,575,241.00
9,623,740.00
9,025,184.00
8,073,000.00
4,570,400.00
11,077,440.00
8,958,600.00
13,731,900.00
6,841,098.00
7,364,775.00
7,216,560.00
9,348,471.00
5,403,200.00
6,791,200.00
8,410,237.50
11,484,762.50
通貨
ユーロ
種類
国債証券
(ドイツ)
BUNDESOBL-154
BUNDESOBL-155
BUNDESOBL-156
BUNDESOBL-157
BUNDESOBL-158
BUNDESOBL-159
BUNDESOBL-160
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
国債証券
FINNISH GOV'T
(フィンラン FINNISH GOV'T
ド)
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
銘柄
2.250%
2.500%
2.500%
2.250%
1.750%
2.000%
2.750%
0.750%
1.000%
1.500%
1.750%
4.500%
3.750%
4.250%
4.250%
3.750%
3.250%
3.500%
6.000%
4.000%
3.750%
4.250%
4.000%
4.250%
3.750%
3.500%
3.250%
3.000%
2.250%
2.500%
3.250%
6.250%
6.500%
5.625%
4.750%
6.250%
5.500%
4.750%
4.000%
4.250%
4.750%
3.250%
4.250%
5.375%
3.125%
4.250%
1.750%
3.875%
4.375%
2014/04/11
2014/10/10
2015/02/27
2015/04/10
2015/10/09
2016/02/26
2016/04/08
2012/09/14
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2013/03/15
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2016/06/20
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2030/01/04
2031/01/04
2034/07/04
2037/01/04
2039/07/04
2040/07/04
2042/07/04
2012/09/15
2013/07/04
2014/09/15
2015/07/04
2016/04/15
2017/09/15
2019/07/04
- 201 -
券面総額
10,940,000
4,000,000
10,270,000
10,150,000
7,930,000
6,180,000
540,000
2,020,000
7,290,000
5,640,000
4,320,000
8,460,000
10,450,000
13,440,000
6,150,000
13,360,000
7,850,000
11,440,000
1,050,000
7,300,000
8,600,000
7,010,000
6,320,000
5,840,000
7,730,000
12,390,000
12,020,000
6,720,000
13,530,000
5,000,000
2,030,000
3,930,000
5,360,000
2,870,000
7,940,000
3,750,000
6,530,000
8,240,000
8,200,000
6,520,000
6,680,000
3,900,000
2,190,000
2,680,000
2,530,000
2,280,000
2,480,000
2,170,000
2,030,000
評価額
備考
11,348,062.00
4,187,600.00
10,779,392.00
10,574,270.00
8,109,218.00
6,377,142.00
574,263.00
2,022,020.00
7,320,982.50
5,707,962.00
4,399,056.00
8,904,065.40
11,030,184.00
14,523,264.00
6,727,485.00
14,555,720.00
8,498,017.50
12,565,696.00
1,273,650.00
8,194,250.00
9,601,040.00
8,058,696.00
7,211,120.00
6,780,824.00
8,729,489.00
13,785,114.00
13,160,698.00
7,213,248.00
13,677,477.00
5,143,000.00
2,215,136.00
5,464,272.00
7,812,200.00
3,861,585.00
9,817,810.00
5,493,750.00
8,850,762.00
10,452,440.00
9,499,700.00
7,931,580.00
8,807,580.00
4,095,390.00
2,268,621.00
2,903,780.00
2,678,764.00
2,520,996.00
2,493,392.00
2,404,143.00
2,314,403.00
通貨
ユーロ
種類
国債証券
(フィンラン
ド)
国債証券
(フランス)
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
BTAN-2YR ISSUE
BTAN-2YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
国債証券
IRISH GOVT
(アイルラン IRISH GOVT
ド)
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
銘柄
3.375%
3.500%
4.000%
0.750%
2.000%
3.750%
4.500%
2.500%
3.000%
2.500%
2.000%
2.250%
2.500%
4.750%
8.500%
4.000%
4.000%
4.000%
4.000%
3.500%
3.000%
3.250%
5.000%
3.750%
4.250%
4.000%
4.250%
4.250%
3.750%
8.500%
3.500%
2.500%
3.750%
3.250%
8.500%
4.250%
6.000%
3.500%
5.500%
5.750%
4.750%
4.000%
4.500%
4.000%
4.000%
5.000%
4.000%
4.600%
4.500%
4.400%
2020/04/15
2021/04/15
2025/07/04
2012/09/20
2013/09/25
2013/01/12
2013/07/12
2014/01/12
2014/07/12
2015/01/15
2015/07/12
2016/02/25
2016/07/25
2012/10/25
2012/12/26
2013/04/25
2013/10/25
2014/04/25
2014/10/25
2015/04/25
2015/10/25
2016/04/25
2016/10/25
2017/04/25
2017/10/25
2018/04/25
2018/10/25
2019/04/25
2019/10/25
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2041/04/25
2055/04/25
2060/04/25
2013/04/18
2014/01/15
2016/04/18
2018/10/18
2019/06/18
- 202 -
券面総額
2,680,000
2,110,000
2,460,000
2,810,000
4,190,000
15,150,000
8,680,000
5,990,000
12,330,000
8,600,000
9,390,000
7,740,000
770,000
7,750,000
2,180,000
5,720,000
10,700,000
12,760,000
3,170,000
15,920,000
14,790,000
9,300,000
10,860,000
10,340,000
9,550,000
3,050,000
3,470,000
11,300,000
16,990,000
4,010,000
9,960,000
14,190,000
10,360,000
1,320,000
5,390,000
14,900,000
5,240,000
9,330,000
9,210,000
9,180,000
7,330,000
9,790,000
5,740,000
6,860,000
2,530,000
2,340,000
4,720,000
3,970,000
3,550,000
3,540,000
評価額
備考
2,863,312.00
2,265,929.00
2,714,856.00
2,806,909.00
4,275,476.00
15,737,820.00
9,241,596.00
6,190,665.00
12,945,267.00
8,919,920.00
9,552,447.00
7,925,760.00
793,639.00
8,096,425.00
2,398,436.00
6,008,288.00
11,370,890.00
13,709,344.00
3,434,061.00
17,080,568.00
15,616,761.00
9,927,750.00
12,532,440.00
11,305,756.00
10,708,415.00
3,379,095.00
3,894,034.00
12,666,170.00
18,478,324.00
5,778,811.00
10,581,504.00
13,907,619.00
11,166,008.00
1,363,296.00
8,303,834.00
16,623,930.00
6,874,356.00
9,467,151.00
11,584,338.00
12,104,748.00
8,636,939.00
10,455,720.00
6,629,700.00
7,266,798.00
2,683,571.00
2,216,916.00
4,241,156.00
3,403,878.00
2,818,345.00
2,770,758.00
通貨
ユーロ
種類
国債証券
IRISH GOVT
(アイルラン IRISH GOVT
ド)
IRISH GOVT
IRISH GOVT
国債証券
NETHERLANDS GOVT
(オランダ) NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
国債証券
REP OF AUSTRIA
(オーストリ REP OF AUSTRIA
ア)
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
国債証券
SPANISH GOV'T
(スペイン) SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
銘柄
5.900%
4.500%
5.000%
5.400%
1.750%
4.250%
1.000%
3.750%
2.750%
3.250%
4.000%
2.500%
4.500%
4.000%
4.000%
3.500%
3.250%
3.750%
7.500%
5.500%
4.000%
3.750%
3.800%
4.300%
3.400%
3.500%
4.000%
3.200%
4.300%
4.650%
4.350%
3.900%
3.500%
3.650%
4.850%
6.250%
4.150%
3.900%
6.150%
2.300%
4.200%
2.500%
4.250%
3.400%
4.750%
3.300%
4.400%
3.000%
3.150%
3.250%
2019/10/18
2020/04/18
2020/10/18
2025/03/13
2013/01/15
2013/07/15
2014/01/15
2014/07/15
2015/01/15
2015/07/15
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2018/07/15
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2023/01/15
2023/01/15
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2013/10/20
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2014/10/20
2015/07/15
2016/09/15
2017/02/20
2017/09/15
2018/01/15
2019/03/15
2020/07/15
2021/09/15
2022/04/20
2026/03/15
2027/07/15
2037/03/15
2012/10/31
2013/01/31
2013/04/30
2013/07/30
2013/10/31
2014/01/31
2014/04/30
2014/07/30
2014/10/31
2015/01/31
2015/04/30
2016/01/31
2016/04/30
- 203 -
券面総額
3,440,000
4,160,000
2,600,000
3,380,000
6,310,000
5,640,000
3,900,000
6,540,000
5,460,000
5,040,000
5,920,000
2,040,000
6,180,000
5,600,000
8,030,000
4,450,000
2,300,000
4,120,000
1,660,000
4,590,000
5,070,000
4,300,000
5,260,000
4,030,000
4,310,000
5,140,000
4,360,000
2,720,000
2,950,000
4,580,000
4,620,000
4,410,000
5,490,000
2,400,000
3,350,000
2,990,000
4,380,000
9,790,000
6,550,000
9,610,000
2,210,000
3,990,000
4,840,000
2,610,000
4,860,000
8,490,000
6,070,000
5,360,000
7,220,000
4,310,000
評価額
備考
2,852,104.00
3,143,296.00
1,983,410.00
2,526,381.00
6,393,923.00
6,003,780.00
3,901,560.00
7,031,808.00
5,726,448.00
5,390,784.00
6,563,504.00
2,107,728.00
7,051,380.00
6,259,680.00
8,955,859.00
4,797,545.00
2,425,120.00
4,506,044.00
2,424,098.00
6,012,900.00
5,808,192.00
4,807,400.00
5,567,184.00
4,373,759.00
4,576,789.00
5,496,202.00
4,789,896.00
2,873,680.00
3,300,755.00
5,225,780.00
5,209,974.00
4,838,211.00
5,823,792.00
2,568,000.00
3,965,730.00
4,090,320.00
4,849,536.00
9,868,320.00
6,810,035.00
9,466,811.00
2,244,034.00
3,911,397.00
4,916,472.00
2,589,642.00
5,002,398.00
8,393,214.00
6,187,758.00
5,204,024.00
6,960,080.00
4,134,367.50
通貨
ユーロ
種類
国債証券
SPANISH GOV'T
(スペイン) SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
ユーロ
英ポンド
国債証券
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
銘柄
3.800%
5.500%
4.100%
4.600%
4.300%
4.000%
4.850%
5.500%
4.800%
4.650%
5.900%
6.000%
5.750%
4.200%
4.900%
4.700%
2017/01/31
2017/07/30
2018/07/30
2019/07/30
2019/10/31
2020/04/30
2020/10/31
2021/04/30
2024/01/31
2025/07/30
2026/07/30
2029/01/31
2032/07/30
2037/01/31
2040/07/30
2041/07/30
小計
券面総額
3,620,000
7,140,000
4,240,000
5,950,000
4,550,000
8,910,000
6,810,000
5,140,000
5,930,000
6,570,000
2,350,000
7,160,000
5,680,000
7,130,000
4,980,000
4,420,000
1,510,410,000
4.500%
2.250%
5.000%
2.750%
4.750%
8.000%
2.000%
4.000%
8.750%
5.000%
4.500%
3.750%
4.750%
3.750%
8.000%
3.750%
4.000%
5.000%
4.250%
6.000%
4.750%
4.250%
4.500%
4.250%
4.750%
4.250%
4.250%
4.500%
4.250%
4.250%
4.250%
2013/03/07
2014/03/07
2014/09/07
2015/01/22
2015/09/07
2015/12/07
2016/01/22
2016/09/07
2017/08/25
2018/03/07
2019/03/07
2019/09/07
2020/03/07
2020/09/07
2021/06/07
2021/09/07
2022/03/07
2025/03/07
2027/12/07
2028/12/07
2030/12/07
2032/06/07
2034/09/07
2036/03/07
2038/12/07
2039/09/07
2040/12/07
2042/12/07
2046/12/07
2049/12/07
2055/12/07
- 204 -
16,060,000
7,940,000
6,690,000
14,500,000
11,370,000
4,030,000
5,900,000
6,700,000
1,920,000
8,620,000
5,210,000
14,590,000
4,620,000
9,230,000
5,970,000
6,490,000
1,390,000
6,780,000
7,290,000
4,330,000
6,850,000
7,630,000
3,830,000
9,210,000
6,060,000
7,720,000
7,450,000
7,680,000
8,010,000
7,220,000
8,020,000
評価額
備考
3,524,432.00
7,535,556.00
4,120,008.00
5,904,780.00
4,416,230.00
8,441,334.00
6,799,785.00
5,334,292.00
5,669,673.00
6,081,192.00
2,424,965.00
7,379,096.00
5,701,016.00
5,691,879.00
4,394,850.00
3,766,282.00
1,585,853,064.20
(176,901,909,311)
17,002,722.00
8,240,767.20
7,504,842.00
15,343,900.00
12,966,575.40
5,170,498.06
6,072,870.00
7,527,785.00
2,695,896.96
10,292,280.00
6,083,508.60
16,206,572.00
5,481,630.00
10,178,844.00
8,852,913.00
7,081,699.79
1,538,438.10
8,192,952.00
8,105,094.90
5,841,559.70
8,047,243.00
8,354,850.00
4,294,962.00
10,049,583.60
7,151,951.40
8,423,755.20
8,055,461.50
8,738,227.20
8,799,705.90
7,957,811.80
8,801,950.00
通貨
英ポンド
種類
国債証券
銘柄
TREASURY
4.000% 2060/01/22
英ポンド
スイス
フラン
国債証券
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
小計
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
スウェーデ
ンクローナ
ノルウェー
クローネ
国債証券
国債証券
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
国債証券
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
5.500%
6.750%
4.500%
3.000%
3.750%
4.250%
5.000%
3.500%
3.500%
小計
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
6.500%
5.000%
4.250%
4.500%
3.750%
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
-
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
デンマーククローネ
ポーランド
ズロチ
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
2,720,000
1,910,000
2,650,000
2,450,000
2,460,000
2,380,000
1,810,000
2,250,000
18,630,000
スウェーデンクローナ
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
2013/02/11
2014/01/06
2016/03/12
2017/06/05
2018/01/08
2019/05/12
2023/02/11
2028/04/08
小計
ノルウェークローネ
デンマーク
クローネ
231,950,000
4.000%
4.250%
2.500%
4.250%
3.000%
3.000%
4.000%
4.000%
スイスフラン
券面総額
2,640,000
2012/10/08
2014/05/05
2015/08/12
2016/07/12
2017/08/12
2019/03/12
2020/12/01
2022/06/01
2039/03/30
207,690,000
2013/05/15
2015/05/15
2017/05/19
2019/05/22
2021/05/25
小計
4.000%
5.000%
2.000%
4.000%
4.000%
4.000%
3.000%
7.000%
4.500%
24,300,000
21,100,000
15,240,000
10,250,000
8,710,000
79,600,000
2012/11/15
2013/11/15
2014/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2024/11/10
2039/11/15
小計
0.000%
0.000%
5.250%
0.000%
5.000%
5.750%
5.500%
6.250%
25,810,000
33,520,000
24,350,000
18,050,000
19,050,000
24,350,000
29,200,000
16,890,000
16,470,000
29,560,000
30,650,000
8,300,000
34,760,000
20,930,000
33,350,000
11,450,000
9,850,000
39,730,000
218,580,000
2012/10/25
2013/01/25
2013/04/25
2013/07/25
2013/10/24
2014/04/25
2015/04/25
2015/10/24
- 205 -
9,420,000
9,330,000
8,480,000
4,560,000
10,570,000
12,190,000
10,150,000
12,440,000
評価額
備考
2,796,789.60
261,853,639.91
(33,043,310,820)
2,878,304.00
2,099,663.00
2,901,750.00
2,958,130.00
2,813,994.00
2,772,700.00
2,361,869.00
3,151,575.00
21,937,985.00
(2,140,708,576)
26,948,221.00
38,095,480.00
26,999,280.00
19,053,580.00
20,993,100.00
28,102,335.00
36,298,520.00
19,187,208.90
19,304,487.00
234,982,211.90
(2,885,581,562)
26,207,550.00
23,298,620.00
16,895,064.00
11,696,275.00
9,581,000.00
87,678,509.00
(1,254,679,463)
30,644,852.00
33,298,160.00
8,521,610.00
38,496,700.00
23,588,110.00
38,019,000.00
12,077,574.50
14,402,670.00
50,854,400.00
249,903,076.50
(3,741,049,055)
8,945,232.00
8,766,561.30
8,577,520.00
4,202,496.00
10,674,114.50
12,499,016.50
10,355,030.00
13,034,010.00
通貨
ポーランド
ズロチ
種類
国債証券
銘柄
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
ポーランドズロチ
オーストラ
リアドル
国債証券
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
オーストラリアドル
シンガポー
ルドル
国債証券
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
国債証券
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
2016/04/25
2017/10/25
2019/10/25
2020/10/25
2022/09/23
2029/04/25
小計
4.750%
6.500%
5.500%
6.250%
4.500%
6.250%
4.750%
4.750%
6.000%
5.500%
5.250%
4.500%
5.750%
5.750%
5.500%
2012/11/15
2013/05/15
2013/12/15
2014/06/15
2014/10/21
2015/04/15
2015/10/21
2016/06/15
2017/02/15
2018/01/21
2019/03/15
2020/04/15
2021/05/15
2022/07/15
2023/04/21
3,540,000
6,680,000
3,860,000
4,700,000
2,900,000
5,710,000
1,220,000
3,890,000
5,550,000
1,410,000
5,180,000
6,760,000
4,750,000
3,180,000
760,000
60,090,000
2012/10/01
2013/04/01
2013/07/01
2014/07/01
2014/10/01
2015/07/01
2016/04/01
2016/09/01
2017/04/01
2018/09/01
2019/06/01
2020/09/01
2021/06/01
2022/09/01
2024/09/01
2027/03/01
2030/09/01
小計
2.509%
3.702%
3.210%
3.461%
5.094%
3.434%
券面総額
5,820,000
10,570,000
9,740,000
9,670,000
10,000,000
2,600,000
125,540,000
小計
2.500%
1.625%
2.250%
3.625%
1.375%
2.875%
1.125%
3.750%
2.375%
4.000%
2.500%
3.250%
2.250%
3.125%
3.000%
3.500%
2.875%
シンガポールドル
マレーシア
リンギット
5.000%
5.250%
5.500%
5.250%
5.750%
5.750%
1,130,000
2,650,000
2,360,000
2,110,000
700,000
1,720,000
780,000
1,910,000
710,000
1,560,000
1,250,000
1,920,000
950,000
1,270,000
710,000
1,490,000
1,170,000
24,390,000
2012/08/27
2013/02/25
2013/05/31
2013/07/31
2014/04/30
2014/08/15
- 206 -
5,330,000
5,470,000
3,180,000
4,820,000
9,680,000
2,280,000
評価額
備考
5,801,376.00
10,500,766.50
9,695,683.00
9,402,141.00
10,039,000.00
2,558,400.00
125,051,346.80
(3,348,875,067)
3,581,630.40
6,980,666.80
4,006,448.40
5,003,996.00
2,957,478.00
6,172,681.30
1,258,979.00
4,023,349.20
6,078,027.00
1,514,777.10
5,506,236.40
6,823,746.80
5,236,495.00
3,512,787.00
822,320.00
63,479,618.40
(5,161,527,772)
1,160,091.90
2,716,250.00
2,453,361.60
2,311,505.00
724,535.00
1,882,763.60
801,988.20
2,211,913.70
772,515.50
1,862,343.60
1,366,287.50
2,197,440.00
1,003,561.00
1,436,192.20
787,184.10
1,742,733.80
1,272,784.50
26,703,451.20
(1,712,492,325)
5,308,306.90
5,520,761.60
3,185,406.00
4,848,630.80
10,145,317.60
2,297,236.80
通貨
マレーシア
リンギット
種類
国債証券
銘柄
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
3.741%
3.835%
4.262%
3.814%
4.240%
4.378%
4.160%
4.392%
3.502%
5.248%
マレーシアリンギット
国債証券
2015/02/27
2015/08/12
2016/09/15
2017/02/15
2018/02/07
2019/11/29
2021/07/15
2026/04/15
2027/05/31
2028/09/15
小計
合計
合計
券面総額
5,790,000
5,630,000
9,560,000
3,010,000
9,470,000
9,560,000
4,610,000
1,900,000
2,160,000
1,910,000
評価額
備考
5,860,638.00
5,726,610.80
9,938,958.40
3,054,247.00
9,796,620.30
10,003,106.00
4,803,066.80
1,998,135.00
2,025,177.12
2,191,228.40
86,703,447.52
84,360,000
(2,247,353,359)
402,014,176,269
(402,014,176,269)
402,014,176,269
(402,014,176,269)
(注)有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における(
)内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(
)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
通貨
銘柄数
米ドル
組入債券時価比率(注)
有価証券の合計金額
に対する比率
169
100.0%
38.3%
カナダドル
30
100.0%
3.0%
メキシコペソ
19
100.0%
0.9%
235
100.0%
44.0%
32
100.0%
8.2%
スイスフラン
8
100.0%
0.5%
スウェーデンクローナ
9
100.0%
0.7%
ノルウェークローネ
5
100.0%
0.3%
デンマーククローネ
9
100.0%
0.9%
ポーランドズロチ
14
100.0%
0.8%
オーストラリアドル
15
100.0%
1.3%
シンガポールドル
17
100.0%
0.4%
マレーシアリンギット
16
100.0%
0.6%
578
100.0%
100.0%
ユーロ
英ポンド
合計
(注)組入債券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する債券の比率であります。
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引関係)に記載したとおりであります。
- 207 -
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 208 -
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】平成24年1月31日
(4資産インデックスバランスオープン(分配型))
Ⅰ
資産総額
207,084,093 円
Ⅱ
負債総額
3,306,376 円
Ⅲ
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
203,777,717 円
Ⅳ
発行済口数
263,163,800 口
Ⅴ
1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.7743 円
1万口当たり純資産額
7,743 円
(4資産インデックスバランスオープン(成長型))
Ⅰ
資産総額
607,906,224 円
Ⅱ
負債総額
4,379,235 円
Ⅲ
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
603,526,989 円
Ⅳ
発行済口数
736,615,197 口
Ⅴ
1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.8193 円
1万口当たり純資産額
8,193 円
<参考>
マザーファンドの現況(平成24年1月31日)
純資産額計算書
(中央三井日本株式マザーファンド)
Ⅰ
資産総額
238,984,074,701 円
Ⅱ
負債総額
615,906,870 円
Ⅲ
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
238,368,167,831 円
Ⅳ
発行済口数
348,238,170,334 口
Ⅴ
1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.6845 円
1万口当たり純資産額
6,845 円
(中央三井日本債券マザーファンド)
Ⅰ
資産総額
368,096,179,451 円
Ⅱ
負債総額
4,832,221,080 円
Ⅲ
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
363,263,958,371 円
Ⅳ
発行済口数
302,549,639,659 口
Ⅴ
1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.2007 円
1万口当たり純資産額
12,007 円
- 209 -
(中央三井外国株式マザーファンド)
Ⅰ
資産総額
255,553,348,615 円
Ⅱ
負債総額
188,028,202 円
Ⅲ
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
255,365,320,413 円
Ⅳ
発行済口数
280,238,871,908 口
Ⅴ
1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.9112 円
1万口当たり純資産額
9,112 円
(中央三井外国債券マザーファンド)
Ⅰ
資産総額
396,824,105,354 円
Ⅱ
負債総額
295,415,294 円
Ⅲ
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
396,528,690,060 円
Ⅳ
発行済口数
270,484,513,850 口
Ⅴ
1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.4660 円
1万口当たり純資産額
14,660 円
- 210 -
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)投資信託受益証券の名義書換等
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権に関する記載
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①
受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の
請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
②
受益権の譲渡
A.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
B.上記A.の申請のある場合には、上記A.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載又は記録するものとします。ただし、上記A.の振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関
を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記
録が行われるよう通知するものとします。
C.上記A.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振
替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③
受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
④
受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤
償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。
- 211 -
⑥
質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取扱われます。
- 212 -
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額:3億円
会社の発行可能株式総数: 24,000株
発行済株式総数: 6,000株
最近5年間における資本金の額の増減:なし
(2)委託会社の機構
①
会社の意思決定機構
会社に取締役3名以上、監査役1名以上をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任
され、又は解任されます。
取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらない
ものとします。
また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査役の解任決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行いま
す。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までとします。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、代表取締役若干名を選定します。また、代表
取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役の中から、会長1名及び副社長、専務取
締役、常務取締役若干名を選定することができます。
取締役会は、社長が招集し、議長となります。
社長にさしつかえあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、ほかの取締役が
その職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに招集通知を発しま
す。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役及び監査役の全員の
同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取
締役の過半数をもって行います。
②
投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用担当役員を委員長とする運用委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドラ
インなどを決定します。運用委員会で決定された運用の基本方針等に基づいて、運用各部にお
いて資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を策定し、運用各部の長が承認します。
[DO(実行)]
運用各部の運用担当者は、運用ガイドラインや運用計画に沿って、ポートフォリオ構築及び
- 213 -
ファンド管理、運用の指図を行います。売買の執行は、運用各部から独立したトレーディング
部署が行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用各部の長は、運用が運用計画に沿って行われているかの確認を行います。
毎月開催される運用委員会では、パフォーマンスや運用プロセスのモニタリングを通じて、
ファンドの品質管理を行います。
また、運用に関するリスク管理と法令遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立
したリスク管理関連部門及びコンプライアンス関連部門が担当し、これを運用部門及び取締役
等にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持するよう努めます。
さらに、内部監査部門は、委託会社の業務全般について内部管理体制の妥当性を検証、評価し
ます。その評価結果を取締役等へ報告するとともに、指摘事項の是正状況の事後点検を行いま
す。
委託会社の機構は平成24年4月1日現在(予定)のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
平成24年1月31日現在、住信アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っている証券投資
信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
本数(本)
追加型株式投資信託
純資産総額(百万円)
165
1,266,156
追加型公社債投資信託
0
0
単位型株式投資信託
0
0
単位型公社債投資信託
0
0
合計
165
1,266,156
(ご参考)平成24年1月31日現在、中央三井アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っ
ている証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
本数(本)
追加型株式投資信託
純資産総額(百万円)
138
2,407,981
追加型公社債投資信託
0
0
単位型株式投資信託
5
639
単位型公社債投資信託
0
0
合計
143
2,408,580
- 214 -
3【委託会社等の経理状況】
(イ)委託者の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号、以下「財務諸表等規則」という。)第 2 条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」
(平成 19 年内閣府令第 52 号)により作成しております。
なお、前事業年度(自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)は、改正前の財務諸表等規則及び
「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3
月 31 日)は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成して
おります。また、委託者の中間財務諸表は、
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)第 38 条及び第 57 条に基づき、同規則並びに、
「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)により作成しております。
なお、財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(ロ)委託者は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前事業年度(自 平成 21 年 4 月 1 日 至
平成 22 年 3 月 31 日)の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、また、当事業年度(自
平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により
監査を受けております。また、委託者は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 26 期
事業年度の中間会計期間(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)の中間財務諸表について、
有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成 22 年 7 月 1 日をもって有限責任 あずさ
監査法人となっております。
- 215 -
独立監査人の監査報告書
平成 22 年6月 29 日
住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
あ ず さ 監 査 法 人
指 定 社 員
公認会計士
業務執行社員
壁
谷
惠 嗣
印
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理の状況」に掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成
21 年4月1日から平成 22 年3月 31 日までの第 24 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の
作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合
理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、住信アセットマネジメント株式会社の平成 22 年3月 31 日現在の財
政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
以
上
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
独立監査人の監査報告書
平成 23 年6月 27 日
住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
羽
太 典 明
印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
石
井 勝 也
印
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理の状況」に掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成
22 年4月1日から平成 23 年3月 31 日までの第 25 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の
作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合
理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、住信アセットマネジメント株式会社の平成 23 年3月 31 日現在の財
政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
以
上
※上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成 22 年 3 月 31 日現在)
当事業年度
(平成 23 年 3 月 31 日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金
※2
5,642,056
前払金
※2
6,223,302
6,819
-
35,081
34,720
942,664
953,916
未収運用受託報酬
48,083
42,516
繰延税金資産
44,119
50,152
129
34
6,718,954
7,304,641
建物
49,765
38,802
器具備品
26,485
27,919
前払費用
未収委託者報酬
その他
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
有形固定資産合計
※1
76,250
※1
66,721
無形固定資産
ソフトウェア
95,682
91,774
126
1,415
95,808
93,189
投資有価証券
245,516
239,090
敷金・保証金
238,033
228,451
長期前払費用
449
409
繰延税金資産
55,356
80,017
その他の投資
225
195
539,579
548,164
711,639
708,076
7,430,593
8,012,717
その他無形固定資産
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
- 218 -
(単位:千円)
前事業年度
(平成 22 年 3 月 31 日現在)
当事業年度
(平成 23 年 3 月 31 日現在)
預り金
16,838
18,485
未払金
520,453
495,343
130
130
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払手数料
※2
454,590
その他未払金
未払費用
※2
65,733
※2
126,959
452,781
42,432
※2
135,706
未払法人税等
174,433
220,711
未払消費税等
11,758
25,316
賞与引当金
70,599
79,835
921,042
975,399
退職給付引当金
122,901
171,115
固定負債合計
122,901
171,115
1,043,943
1,146,514
300,000
300,000
50,500
53,500
5,100,000
5,100,000
942,449
1,421,205
6,092,949
6,574,705
6,392,949
6,874,705
その他有価証券評価差額金
△ 6,299
△ 8,501
評価・換算差額等合計
△ 6,299
△ 8,501
6,386,650
6,866,203
7,430,593
8,012,717
流動負債合計
固定負債
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
株主資本合計
評価・換算差額等
純資産合計
負債・純資産合計
- 219 -
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
営業収益
委託者報酬
8,637,673
8,619,288
運用受託報酬
108,227
126,038
営業収益合計
8,745,901
8,745,326
営業費用
支払手数料
※1
4,414,750
広告宣伝費
※1
4,301,606
123,104
67,247
2,520
2,744
95
-
835,300
898,998
85,751
87,937
747,629
809,173
1,918
1,887
営業雑経費
650,397
640,623
通信費
10,735
11,303
印刷費
164,695
152,354
協会費
9,726
10,102
諸会費
594
594
429,265
433,365
35,380
32,903
6,026,169
5,911,221
1,313,847
1,315,974
34,470
38,295
1,098,871
1,062,048
180,505
215,631
52,327
63,772
1,980
-
福利費
148,136
156,648
交際費
1,771
1,350
旅費交通費
43,688
31,880
租税公課
17,962
17,981
238,033
238,033
3,745
7,972
58,878
57,385
-
2,804
101,459
91,394
1,981,829
1,985,197
737,901
848,907
公告費
受益証券発行費
調査費
調査費
委託調査費
図書費
情報機器関連費
その他営業雑経費
営業費用合計
一般管理費
給料
役員報酬
給料・手当
賞与
退職給付費用
役員退職慰労金
不動産賃借料
寄付金
減価償却費
敷金償却
諸経費
一般管理費合計
営業利益
- 220 -
(単位:千円)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
営業外収益
受取配当金
有価証券利息
受取利息
※1
1,046
1,280
257
-
6,564
※1
14,783
投資有価証券売却益
1,179
756
その他
3,344
1,877
12,393
18,697
12,836
480
1,136
-
820
242
14,794
722
735,501
866,883
-
6,776
-
6,776
税引前当期純利益
735,501
860,106
法人税、住民税及び事業税
333,431
377,534
△ 30,837
△ 29,183
法人税等合計
302,594
348,350
当期純利益
432,906
511,755
営業外収益合計
営業外費用
投資有価証券売却損
固定資産除却損
※2
その他
営業外費用合計
経常利益
特別損失
資産除去債務会計基準
の適用に伴う影響額
特別損失合計
法人税等調整額
- 221 -
(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
株主資本
資本金
前期末残高
300,000
300,000
-
-
300,000
300,000
47,500
50,500
剰余金の配当に伴う積立
3,000
3,000
当期変動額合計
3,000
3,000
50,500
53,500
4,100,000
5,100,000
別途積立金の積立
1,000,000
-
当期変動額合計
1,000,000
-
5,100,000
5,100,000
1,542,542
942,449
△ 33,000
△ 33,000
432,906
511,755
△ 1,000,000
-
△ 600,093
478,755
942,449
1,421,205
5,690,042
6,092,949
△ 30,000
△ 30,000
当期純利益
432,906
511,755
当期変動額合計
402,906
481,755
6,092,949
6,574,705
5,990,042
6,392,949
△ 30,000
△ 30,000
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期変動額
当期末残高
その他利益剰余金
別途積立金
前期末残高
当期変動額
当期末残高
繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の積立
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
- 222 -
当期純利益
432,906
511,755
当期変動額合計
402,906
481,755
6,392,949
6,874,705
当期末残高
(単位:千円)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
△ 24,962
△ 6,299
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
18,662
△ 2,202
当期変動額合計
18,662
△ 2,202
△ 6,299
△ 8,501
△ 24,962
△ 6,299
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
18,662
△ 2,202
当期変動額合計
18,662
△ 2,202
△ 6,299
△ 8,501
5,965,080
6,386,650
△ 30,000
△ 30,000
432,906
511,755
18,662
△ 2,202
421,569
479,553
6,386,650
6,866,203
当期変動額
当期末残高
評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高
- 223 -
重要な会計方針
期別
項目
1 有価証券の評価基準
及び評価方法
2 固定資産の減価償却の
方法
3 引当金の計上基準
4 その他財務諸表作成の
ための基本となる重要
な事項
前事業年度
当事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
至 平成 23 年 3 月 31 日)
その他有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時
同 左
価法によっております。(評価差額
は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法により算定し
ております。
)
時価のないもの
時価のないもの
移動平均法による原価法によって
同 左
おります。
有形固定資産
有形固定資産
定率法によっております。
同 左
無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)に
ついては、社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法によっております。
無形固定資産
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、
支給見込額に基づき計上しておりま
す。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に
備えるため、当期末における簡便法に
よる退職給付債務の見込額に基づき、
当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
(1)賞与引当金
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜
方式によっております。
同 左
同 左
(2)退職給付引当金
同 左
同 左
会計方針の変更
前事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
-
当事業年度
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
資産除去債務に関する会計基準等の適用
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」
(企
業会計基準第 18 号 平成 20 年 3 月 31 日)及び「資産除去
債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日)を適用しております。
これにより、
当事業年度の営業利益及び経常利益が 2,804
千円減少し、税引前当期純利益が 9,581 千円減少しており
ます。
- 224 -
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度
(平成 22 年 3 月 31 日現在)
当事業年度
(平成 23 年 3 月 31 日現在)
※1
有形固定資産の減価償却累計額
建
物
38,352 千円
器具備品
96,447 千円
計
134,799 千円
※1
有形固定資産の減価償却累計額
建
物
49,316 千円
器具備品
113,320 千円
計
162,636 千円
※2
関係会社に対するものは次のとおりであります。
預金
3,498,856 千円
未払手数料
353,462 千円
未払費用
119,557 千円
※2
関係会社に対するものは次のとおりであります。
預金
3,477,508 千円
未払手数料
333,570 千円
未払費用
123,687 千円
(損益計算書関係)
前事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
当事業年度
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
※1 関係会社に対するものは次のとおりであります。
支払手数料
4,065,257 千円
受取利息
1,030 千円
※1 関係会社に対するものは次のとおりであります。
支払手数料
3,761,890 千円
受取利息
6,579 千円
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
器具備品
1,136 千円
- 225 -
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式の種類及び総数
株式の種類
前事業年度末
普通株式(株)
当事業年度増加
当事業年度減少
-
-
6,000
当事業年度末
6,000
2. 自己株式の種類及び株式数
該当事項はありません。
3. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
決議
株式の種類
平成 21 年 6 月 29 日
定時株主総会
配当金の
総額
(千円)
普通株式
1 株当たり
配当額
(円)
30,000
5,000
基準日
効力発生日
平成 21 年 3 月 31 日
平成 21 年 6 月 29 日
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議
株式の種類
平成 22 年 6 月 29 日
定時株主総会
配当金の
総額
(千円)
普通株式
30,000
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
配当金の
原資
1 株当たり
配当額
(円)
利益剰余金
5,000
基準日
効力発生日
平成 22 年 3 月 31 日
平成 22 年 6 月 29 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式の種類及び総数
株式の種類
前事業年度末
普通株式(株)
当事業年度増加
当事業年度減少
-
-
6,000
当事業年度末
6,000
2. 自己株式の種類及び株式数
該当事項はありません。
3. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
決議
株式の種類
平成 22 年 6 月 29 日
定時株主総会
普通株式
配当金の
総額
(千円)
1 株当たり
配当額
(円)
30,000
5,000
基準日
効力発生日
平成 22 年 3 月 31 日
平成 22 年 6 月 29 日
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 23 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案し
ております。
(1)配当金の総額
30,000 千円
(2)配当金の原資
利益剰余金
(3)1株当たり配当額
5,000 円
(4)基準日
平成 23 年 3 月 31 日
(5)効力発生日
平成 23 年 6 月 29 日
(リ-ス取引関係)
- 226 -
前事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
当事業年度
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
同左
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
(追加情報)
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号
平成 20 年 3 月 10 日)及び「金
融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
平成 20 年 3 月 10 日)を適用し
ております。
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資
金については内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわ
めて低いものと考えております。また、投資有価証券は非上場株式と投資信託であり、投資信託につ
いては四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て 1 年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。な
お、未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いもの
と考えております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール(処分基準)を定めて
おり、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元
流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
- 227 -
2. 金融商品の時価に関する事項
平成 22 年 3 月 31 日(当社の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお
りません((注2)を参照ください)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*)
(1)現金及び預金
時価(*)
差額
5,642,056
5,642,056
-
(2)未収委託者報酬
942,664
942,664
-
(3)投資有価証券
その他有価証券
46,016
46,016
-
(520,453)
(520,453)
-
(4)未払金
(*)負債に計上されているものについては、(
)で示しております。
(注 1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項
(1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(3)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注 2) 非上場株式(貸借対照表計上額 199,500 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ
ーを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価
証券
その他有価証券」には含めておりません。
(注 3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内
現金及び預金
未収委託者報酬
1 年超 5 年以内
5 年超 10 年以内
5,642,056
-
-
-
942,664
-
-
-
- 228 -
10 年超
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資
金については内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわ
めて低いものと考えております。また、投資有価証券は非上場株式と投資信託であり、投資信託につ
いては四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て 1 年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。な
お、未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いもの
と考えております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール(処分基準)を定めて
おり、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元
流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
平成 23 年 3 月 31 日(当社の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお
りません((注2)を参照ください)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*)
(1)現金及び預金
時価(*)
差額
6,223,302
6,223,302
-
(2)未収委託者報酬
953,916
953,916
-
(3)投資有価証券
その他有価証券
39,590
39,590
-
(495,343)
(495,343)
-
(4)未払金
(*)負債に計上されているものについては、(
)で示しております。
(注 1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項
(1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
- 229 -
(3)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(注 2) 非上場株式(貸借対照表計上額 199,500 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ
ーを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価
証券
その他有価証券」には含めておりません。
(注 3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内
現金及び預金
未収委託者報酬
1 年超 5 年以内
5 年超 10 年以内
10 年超
6,223,302
-
-
-
953,916
-
-
-
(有価証券関係)
前事業年度(平成 22 年 3 月 31 日現在)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分
貸借対照表
計上額
取得原価
差額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他
5,362
6,387
1,025
5,362
6,387
1,025
51,275
39,628
△ 11,646
小計
51,275
39,628
△ 11,646
計
56,637
46,016
△ 10,621
小計
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
(注)非上場株式(貸借対照表計上額
199,500 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価
証券」には含めておりません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成 21 年 4 月 1 日
(単位:千円)
売却額
売却益の合計額
74,035
売却損の合計額
1,179
12,836
- 230 -
至 平成 22 年 3 月 31 日)
当事業年度(平成 23 年 3 月 31 日現在)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分
貸借対照表
計上額
取得原価
差額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他
3,000
3,075
75
3,000
3,075
75
50,925
36,515
△ 14,409
小計
50,925
36,515
△ 14,409
計
53,925
39,590
△ 14,334
小計
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
(注)非上場株式(貸借対照表計上額
199,500 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価
証券」には含めておりません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
売却額
売却益の合計額
7,639
売却損の合計額
756
480
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
- 231 -
(退職給付関係)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
1. 採用している退職給付制度の概要
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、
同左
確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しておりま
す。
2. 退職給付債務及びその他に関する事項
退職給付債務
122,901 千円
退職給付引当金
122,901 千円
2. 退職給付債務及びその他に関する事項
退職給付債務
171,115 千円
退職給付引当金
171,115 千円
(1)当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用して
おります。
(1)同左
(2)当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
(2)同左
3. 退職給付費用に関する事項
退職給付費用
52,327 千円
3. 退職給付費用に関する事項
退職給付費用
63,772 千円
(1)当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用して
おります。
(2)金額には確定拠出年金への掛金支払額 13,326 千円を含ん
でおります。
4. 退職給付債務等の計算基礎
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について
は、記載しておりません。
(1)同左
(2)金額には確定拠出年金への掛金支払額 13,307 千円
を含んでおります。
4. 退職給付債務等の計算基礎
同左
(税効果会計関係)
前事業年度
(平成 22 年 3 月 31 日現在)
当事業年度
(平成 23 年 3 月 31 日現在)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
未払事業税
賞与引当金損金算入限度超過額
退職給付引当金損金算入限度超過額
有価証券評価差額
その他
繰延税金資産 合計
2.
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
15,392 千円
28,726 千円
50,008 千円
4,321 千円
1,025 千円
99,475 千円
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差
異の原因となった主な項目別の内訳
(繰延税金資産)
未払事業税
賞与引当金損金算入限度超過額
退職給付引当金損金算入限度超過額
有価証券評価差額
その他
繰延税金資産 合計
2.
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるた
め、注記を省略しております。
- 232 -
17,667 千円
32,484 千円
69,626 千円
5,832 千円
4,558 千円
130,169 千円
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差
異の原因となった主な項目別の内訳
同左
(持分法損益等)
前事業年度
(平成 22 年 3 月 31 日現在)
当事業年度
(平成 23 年 3 月 31 日現在)
該当事項はありません。
同左
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
前事業年度(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略して
おります。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を
省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、
記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
- 233 -
(追加情報)
当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 17 号
平成 21 年 3
月 27 日)及び「セグメント情報の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 20 号
平
成 20 年 3 月 21 日)を適用しております。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成 21 年 4 月 1 日
1
至 平成 22 年 3 月 31 日)
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
会社等
の名称
又は氏名
種類
親会社
住友信託
銀行(株)
所在地
大阪市
中央区
資本金又
は出資金
(百万円)
342,037
事業の内容
又は職業
信託業務
及び銀行
業務
議決権等
の被所有
割合
直接 30%,
間接 70%
関連
当事者
との関係
営業上の取引
役員の兼任
取引の
内容
取引金額
(千円)
科目
投信販売
代行手数料
4,065,257
未払
手数料
353,462
未払費用
119,557
投資助言費用
の支払
609,879
期末残高
(千円)
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
該当事項はありません。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2
親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
住友信託銀行株式会社(東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場)
- 234 -
当事業年度(自 平成 22 年 4 月 1 日
1
至 平成 23 年 3 月 31 日)
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
種類
会社等
の名称
又は氏名
所在地
親会社
住友信託
銀行(株)
大阪市
中央区
資本金又
は出資金
(百万円)
342,037
事業の内容
又は職業
信託業務
及び銀行
業務
議決権等
の被所有
割合
直接 30%,
間接 70%
関連
当事者
との関係
営業上の取引
役員の兼任
取引の
内容
取引金額
(千円)
科目
投信販売
代行手数料
3,761,890
未払
手数料
333,570
未払費用
123,687
投資助言費用
の支払
692,451
期末残高
(千円)
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の
子会社等
該当事項はありません。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2
親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
住友信託銀行株式会社(非上場)
- 235 -
(1株当たり情報)
前事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額
1 株当たり当期純利益
当事業年度
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
1,064,441 円 67 銭
1 株当たり純資産額
72,151 円 14 銭
1,144,367 円 30 銭
1 株当たり当期純利益
なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
85,292 円 63 銭
同左
(注)1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
当期純利益
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益
期中平均株式数
当事業年度
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
432,906 千円
-
432,906 千円
6,000 株
511,755 千円
-
511,755 千円
6,000 株
(重要な後発事象)
前事業年度
(自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日)
当事業年度
(自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日)
該当事項はありません。
同左
- 236 -
独立監査人の中間監査報告書
平成 23 年 12 月 14 日
住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
羽
太
典
明
印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士
石
井
勝
也
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理の状況」に
掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第26期事業年度の
中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を
損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基
づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、住信アセットマネジメント株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平
成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
上
※上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
中間貸借対照表
(単位:千円)
第 26 期中間会計期間末
(平成 23 年 9 月 30 日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
繰延税金資産
その他
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
有形固定資産合計
無形固定資産
投資その他の資産
投資有価証券
敷金・保証金
繰延税金資産
その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
6,348,503
931,255
30,340
42,883
46,838
7,399,822
※1
25,631
22,797
48,428
80,075
230,782
222,422
95,717
754
549,677
678,181
8,078,003
負債の部
流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等
賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
※2
489,894
119,669
143,080
76,075
32,182
860,902
188,834
188,834
1,049,736
- 238 -
(単位:千円)
第 26 期中間会計期間末
(平成 23 年 9 月 30 日)
純資産の部
株主資本
資本金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債純資産合計
300,000
56,500
5,100,000
1,583,847
6,740,347
7,040,347
△ 12,079
△ 12,079
7,028,267
8,078,003
中間損益計算書
(単位:千円)
第 26 期中間会計期間
(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
営業収益
委託者報酬
運用受託報酬
営業収益合計
営業費用
一般管理費
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別損失
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
中間純利益
※1
※2
※1
- 239 -
4,032,339
51,906
4,084,245
2,765,368
987,887
330,990
14,771
75
345,686
16,061
329,624
139,960
△ 5,977
133,982
195,641
中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
第 26 期中間会計期間
(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
株主資本
資本金
当期首残高
当中間期変動額
当中間期変動額合計
当中間期末残高
利益剰余金
利益準備金
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当に伴う積立
当中間期変動額合計
当中間期末残高
その他利益剰余金
別途積立金
当期首残高
当中間期変動額
当中間期変動額合計
当中間期末残高
繰越利益剰余金
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
当中間期変動額合計
当中間期末残高
利益剰余金合計
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
当中間期変動額合計
当中間期末残高
株主資本合計
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
当中間期変動額合計
当中間期末残高
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高
評価・換算差額等合計
当期首残高
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高
純資産合計
当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高
300,000
-
300,000
53,500
3,000
3,000
56,500
5,100,000
-
5,100,000
1,421,205
△ 33,000
195,641
162,641
1,583,847
6,574,705
△ 30,000
195,641
165,641
6,740,347
6,874,705
△ 30,000
195,641
165,641
7,040,347
△ 8,501
△ 3,578
△ 3,578
△ 12,079
△ 8,501
△ 3,578
△ 3,578
△ 12,079
6,866,203
△ 30,000
195,641
△ 3,578
162,063
7,028,267
- 240 -
重要な会計方針
第 26 期中間会計期間
(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。
)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5 年)
に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してお
ります。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
追加情報
第 26 期中間会計期間
(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及
び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)及び「会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)
を適用しております。
- 241 -
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第 26 期中間会計期間末
(平成 23 年 9 月 30 日)
※1
※2
有形固定資産の減価償却累計額
建
物
器具備品
計
62,486 千円
119,721 千円
182,208 千円
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま
す。
(中間損益計算書関係)
第 26 期中間会計期間
(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
※1
※2
減価償却実施額
有形固定資産
無形固定資産
20,670 千円
15,864 千円
営業外収益の主要項目
受取利息
10,373 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 26 期中間会計期間(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類
当期首
普通株式 (株)
当期増加
6,000
当期減少
-
当中間会計期間末
-
6,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
決議
平成23年6月29日
定時株主総会
株式の種類
普通株式
配当金の総額
(千円)
1株当たり
配当額(円)
30,000
- 242 -
5,000
基準日
効力発生日
平成23年
3月31日
平成23年
6月29日
(リ-ス取引関係)
第 26 期中間会計期間(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第 26 期中間会計期間(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
平成 23 年 9 月 30 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(
(注2)
を参照ください)
。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*)
(1)現金及び預金
(2)未収委託者報酬
時価(*)
差額
6,348,503
6,348,503
-
931,255
931,255
-
31,282
31,282
-
(489,894)
(489,894)
-
(3)投資有価証券
その他有価証券
(4)未払金
(*)負債に計上されているものについては、(
)で示しております。
(注 1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(3)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注 2) 非上場株式(貸借対照表計上額 199,500 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券
その他有価証券」には含めておりません。
- 243 -
(有価証券関係)
第 26 期中間会計期間末(平成 23 年 9 月 30 日)
その他有価証券
(単位:千円)
区分
取得原価
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
その他
小計
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
その他
小計
計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額
貸借対照表
計上額
差額
1,000
1,000
1,031
1,031
31
31
50,650
50,650
51,650
30,251
30,251
31,282
△ 20,398
△ 20,398
△ 20,367
199,500 千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価
証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第 26 期中間会計期間(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
- 244 -
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第 26 期中間会計期間(自
平成 23 年 4 月 1 日
至
平成 23 年 9 月 30 日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第 26 期中間会計期間(自
平成 23 年 4 月 1 日
至
平成 23 年 9 月 30 日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略
しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を
省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、
記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第 26 期中間会計期間(自
平成 23 年 4 月 1 日
至
平成 23 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第 26 期中間会計期間(自
平成 23 年 4 月 1 日
至
平成 23 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第 26 期中間会計期間(自
平成 23 年 4 月 1 日
至
平成 23 年 9 月 30 日)
該当事項はありません。
- 245 -
(1株当たり情報)
第 26 期中間会計期間
(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
1 株当たり純資産額
1 株当たり中間純利益
1,171,377 円 87 銭
32,606 円 94 銭
なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益
普通株式に係る中間純利益
普通株主に帰属しない金額
普通株式の期中平均株式数
第 26 期中間会計期間
(自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 9 月 30 日)
195,641 千円
195,641 千円
-
6,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
- 246 -
<参考>中央三井アセットマネジメント株式会社の経理状況
(1)委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省
令第59号)」(以下「財務諸表等規則」といいます。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び
「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」(以下「業府令」といいま
す。)に基づいて作成しております。
ただし、第24期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正前の財務諸表
等規則及び業府令に基づいて作成しており、第25期事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月
31日まで)は、改正後の財務諸表等規則及び業府令に基づいて作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52
年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」といいます。)第38条及び第57条の規定によ
り、中間財務諸表等規則及び業府令に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて
表示しております。
(2)委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(平成21年4
月1日から平成22年3月31日まで)、第25期事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日ま
で)の財務諸表及び第26期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の中間財
務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査及び中間監査を受けております。
- 247 -
独立監査人の監査報告書
平成22年6月10日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人 ト ー
マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎 雅 則
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木 達 也
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸
表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的
な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務
諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため
の合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の
財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。
独立監査人の監査報告書
平成23年6月10日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人 ト ー
マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎 雅 則
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木 達 也
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の
平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸
表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的
な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務
諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため
の合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の
財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。
(1)貸借対照表
科目
第24期
平成22年3月31日
第25期
平成23年3月31日
金額(千円)
金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ
流動資産
1.現金・預金
1,823,012
2,336,337
92,464
56,149
1,023,412
967,198
102
53
30,247
43,658
4,463
6,108
2,973,703
3,409,505
(1)建物
24,815
7,448
(2)器具備品
36,727
23,068
61,543
30,517
114,197
78,445
1,847
1,847
57
37
116,102
80,330
(1)投資有価証券
74,897
69,135
(2)長期貸付金
39,988
37,588
(3)長期差入保証金
88,736
90,141
4,915
2,216
25,000
25,000
△39,988
△37,588
193,549
186,494
371,195
297,342
3,344,898
3,706,847
2.前払費用
3.未収委託者報酬
4.未収収益
5.繰延税金資産
6.その他
流動資産
Ⅱ
計
固定資産
1.有形固定資産※1
有形固定資産
計
2.無形固定資産
(1)ソフトウェア
(2)電話加入権
(3)電話施設利用権
無形固定資産
計
3.投資その他の資産
(4)長期前払費用
(5)会員権
(6)貸倒引当金
投資その他の資産
固定資産
資
計
計
産
合
計
- 250 -
科目
第24期
平成22年3月31日
第25期
平成23年3月31日
金額(千円)
金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ
流動負債
1.預り金
3,792
3,682
2.未払金
(1)未払手数料
327,341
(2)その他未払金
56,890
298,465
384,231
109,112
407,578
3.未払費用
279,266
365,151
4.未払法人税等
114,387
82,266
46,407
50,180
-
16,345
828,085
925,203
1.退職給付引当金
22,905
18,693
2.役員退職慰労引当金
31,800
-
3.繰延税金負債
-
1,600
4.その他
-
20,700
54,705
40,993
882,791
966,197
300,000
300,000
(1)資本準備金
50,000
50,000
資本剰余金
50,000
50,000
25,401
25,401
繰越利益剰余金
2,086,808
2,364,106
利益剰余金
2,112,210
2,389,507
2,462,210
2,739,507
△103
1,142
△103
1,142
純資産合計
2,462,107
2,740,649
負債・純資産合計
3,344,898
3,706,847
5.賞与引当金
6.資産除去債務
流動負債
Ⅱ
計
固定負債
固定負債
計
負
債
合
計
(純資産の部)
Ⅰ
株主資本
1.資本金
2.資本剰余金
計
3.利益剰余金
(1)利益準備金
(2)その他利益剰余金
計
株主資本計
Ⅱ
評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計
- 251 -
(2)損益計算書
科目
Ⅰ
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
金額(千円)
金額(千円)
営業収益
1.委託者報酬
9,668,856
9,561,211
9,668,856
9,561,211
1.支払手数料
3,855,512
3,634,705
2.広告宣伝費
89,996
83,750
営業収益
Ⅱ
計
営業費用
3.調査費
(1)調査費
234,896
(2)委託調査費
2,921,144
232,183
3,156,040
3,098,589
3,330,773
4.営業雑経費
(1)通信費
14,562
14,141
(2)印刷費
192,040
206,247
(3)協会費
11,699
12,069
(4)諸会費
389
営業費用
Ⅲ
計
218,692
507
7,320,241
232,966
7,282,194
一般管理費
1.給料
(1)役員報酬
57,119
62,111
(2)給料・手当
609,618
633,310
(3)賞与
132,613
2.福利厚生費
799,351
158,866
854,287
211,448
232,228
1,056
770
4.旅費交通費
20,394
21,590
5.租税公課
11,448
11,095
6.不動産賃借料
112,953
116,174
7.退職給付費用
6,497
7,250
8.役員退職慰労引当金繰入
12,900
8,250
9.賞与引当金繰入
46,407
50,180
10.減価償却費
56,560
53,926
520,606
540,822
1,799,626
1,896,577
548,988
382,439
3.交際費
11.諸経費
一般管理費
計
営業利益
- 252 -
科目
Ⅳ
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
金額(千円)
金額(千円)
営業外収益
1.受取配当金
3,000
63,400
2.受取利息
1,101
787
333
4,513
4,435
68,700
5,057
573
5,057
573
548,366
450,566
1.投資有価証券売却益
2,918
67,194
2.投資有価証券償還益
-
584
2,400
2,400
5,318
70,179
1.投資有価証券売却損
17
344
2.固定資産除却損
-
980
3.資産除去債務会計基準の適用に伴う
影響額
-
12,305
4.減損損失※2
-
17,622
9,577
51,394
計
9,594
82,648
税引前当期純利益
544,090
438,098
3.雑収入
営業外収益
Ⅴ
計
営業外費用
1.雑損失※1
営業外費用
計
経常利益
Ⅵ
特別利益
3.貸倒引当金戻入
特別利益
Ⅶ
計
特別損失
5.統合関連費用※1
特別損失
法人税、住民税及び事業税
230,069
法人税等調整額
△1,078
当期純利益
173,405
228,991
315,099
- 253 -
△12,604
160,801
277,297
(3)株主資本等変動計算書
第24期
第25期
(平成21年4月1日から (平成22年4月1日から
平成22年3月31日まで) 平成23年3月31日まで)
株主資本
資本金
(単位:千円)
(単位:千円)
前期末残高
300,000
300,000
当期変動額
-
-
当期末残高
300,000
300,000
前期末残高
50,000
50,000
当期変動額
-
-
当期末残高
50,000
50,000
前期末残高
50,000
50,000
当期変動額
-
-
当期末残高
50,000
50,000
前期末残高
25,401
25,401
当期変動額
-
-
当期末残高
25,401
25,401
前期末残高
1,771,709
2,086,808
315,099
277,297
当期末残高
2,086,808
2,364,106
前期末残高
1,797,110
2,112,210
当期変動額
315,099
277,297
当期末残高
2,112,210
2,389,507
前期末残高
2,147,110
2,462,210
当期変動額
315,099
277,297
当期末残高
2,462,210
2,739,507
前期末残高
-
△103
当期変動額 (純額)
△103
1,245
当期末残高
△103
1,142
前期末残高
-
△103
当期変動額
△103
1,245
当期末残高
△103
1,142
前期末残高
2,147,110
2,462,107
当期変動額
314,996
278,542
当期末残高
2,462,107
2,740,649
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期変動額 当期純利益
利益剰余金合計
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
- 254 -
重要な会計方針
期別
項目
1.有価証券の評価基準及び評
価方法
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
その他有価証券
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
その他有価証券
(1) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法を採用
(1) 時価のないもの
同左
しております。
(2) 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価
(2) 時価のあるもの
同左
法(評価差額については全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採用
しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
同左
なお、耐用年数は、建物については主と
して15年~18年、器具備品については主
として5年~20年であります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
同左
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、利用可能期間(5年)を耐用年数と
しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、
同左
貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、支
同左
給見込額のうち当期負担分を計上してお
ります。
(3) 退職給付引当金
従業員への退職金支給に充てるため、自
同左
己都合退職による期末退職給付債務相当
額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、
-
内規に基づき期末要支給額を計上してお
ります。
4.その他財務諸表作成の基本
となる重要な事項
消費税等の会計処理は税抜方式を採用し
ております。
- 255 -
同左
会計方針の変更
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
-
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
資産除去債務に関する会計基準の適用
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基
準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業
会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し
ております。
これにより、営業利益及び経常利益は2,056千円、税
引前当期純利益は14,362千円減少しております。
追加情報
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
-
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
当社は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役
員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度
末までに発生していると認められる額を「役員退職慰労
引当金」として計上しておりましたが、役員に対する退
職慰労金制度を廃止し、退職慰労金を打切り支給するこ
ととしました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、
打切り支給額分13,950千円を固定負債の「その他」に含
めて表示しております。
- 256 -
注記事項
1.貸借対照表関係
期別
第24期
(平成22年3月31日)
項目
※1.有形固定資産の減価
償却累計額
建物
第25期
(平成23年3月31日)
28,053千円
器具備品
177,074千円
建物
33,765千円
器具備品
142,605千円
2.損益計算書関係
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
※1
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
※1
ております。
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。
雑損失(臨時経営指導料)
4,490千円
統合関連費用
9,577千円
統合関連費用
※2
51,394千円
当事業年度において、以下の資産グループについ
て減損損失を計上しました。
用途
場所
処分予定 本社事務所
資産
(東京都港区)
種類
金額
建物、器具備品
17,622千円
(経緯)
上記の資産グループについては、当社グループ
の経営統合に伴い、将来の使用見込みがなく除却
される可能性が高い資産について、除去予定時の
帳簿価額を減損損失として特別損失に計上しまし
た。
(減損損失の金額)
建物
器具備品
合計
15,615千円
2,007千円
17,622千円
(グルーピングの方法)
当社は、基本的に全ての資産が一体となって
キャッシュ・フローを生成しておりますが、将来
使用見込みがなく処分される可能性が高いものに
ついては、処分予定資産としてグルーピングして
おります。
- 257 -
3.株主資本等変動計算書関係
期別
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
項目
1.発行済株式に関する事項
株式の種類
前事業年度末
普通株式(株)
5,050
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
増加
減少
-
-
当事業年度末
5,050
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
期別
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
項目
1.発行済株式に関する事項
株式の種類
前事業年度末
普通株式(株)
5,050
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
増加
減少
-
-
当事業年度末
5,050
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
- 258 -
4.リース取引関係
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
リース取引は重要性が乏しく、1件当たりの金額が少額
当社はリース取引を全く行っていないため、該当事項は
なため、注記を省略しております。
ありません。
5.金融商品関係
第24期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、投資信託委託業務を中心とする投資運用業を行っており、事業を行うために主に現金・
預金や未収委託者報酬などの資産を有し、未払金などの負債を負っております。資金運用について
は短期的な預金等に限定し、資金調達は自己資本で賄っております。
投資運用業に伴う未収委託者報酬・未払金は運用資産額変動の影響を受けますが、定期的なモニ
タリング及び資金繰計画の作成により管理しております。
投資有価証券については、定期的な時価の把握及び社内の報告体制を敷いております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次表には含めておりません。
貸借対照表上計上額(*)
時価(*)
差額
千円
千円
千円
(1) 現金・預金
1,823,012
1,823,012
-
(2) 未収委託者報酬
1,023,412
1,023,412
-
9,897
9,897
-
(3) 投資有価証券
その他有価証券
(4) 未払金
(*)負債に計上されているものについては、(
(384,231)
(384,231)
-
)で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。満期の
ある預金については、預入期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(2) 未収委託者報酬及び(4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額等によっております。
- 259 -
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。
内容
貸借対照表計上額(千円)
非上場株式
65,000
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と
はしておりません。
(追加情報)
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を
適用しております。
第25期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、投資信託委託業務を中心とする投資運用業を行っており、事業を行うために主に現金・
預金や未収委託者報酬などの資産を有し、未払金などの負債を負っております。資金運用について
は短期的な預金等に限定し、資金調達は自己資本で賄っております。
投資運用業に伴う未収委託者報酬・未払金は運用資産額変動の影響を受けますが、定期的なモニ
タリング及び資金繰計画の作成により管理しております。
投資有価証券については、定期的な時価の把握及び社内の報告体制を敷いております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次表には含めておりません。
貸借対照表上計上額(*)
(1) 現金・預金
(2) 未収委託者報酬
時価(*)
差額
千円
千円
千円
2,336,337
2,336,337
-
967,198
967,198
-
59,135
59,135
-
(407,578)
(407,578)
-
(3) 投資有価証券
その他有価証券
(4) 未払金
(*)負債に計上されているものについては、(
)で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。満期の
ある預金については、預入期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(2) 未収委託者報酬及び(4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額等によっております。
- 260 -
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。
内容
貸借対照表計上額(千円)
非上場株式
10,000
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と
はしておりません。
6.有価証券関係
第24期
(平成22年3月31日)
第25期
(平成23年3月31日)
1.その他有価証券
1.その他有価証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
貸借対照表
計上額
取得原価
千円
千円
千円
その他
9,897
10,000
△103
計
9,897
10,000
△103
区分
貸借対照表
計上額
取得原価
千円
千円
千円
その他
58,149
56,200
1,949
計
58,149
56,200
1,949
区分
差額
差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
貸借対照表
計上額
取得原価
千円
千円
千円
その他
986
1,000
△13
計
986
1,000
△13
区分
2.当事業年度中に売却したその他有価証券
2.当事業年度中に売却したその他有価証券
売却益の
合計額
売却損の
合計額
千円
千円
千円
その他
64,901
2,918
17
計
64,901
2,918
17
区分
売却額
3.時価評価されていない有価証券
内容
売却益の
合計額
売却損の
合計額
千円
千円
千円
その他
128,650
67,194
344
計
128,650
67,194
344
区分
売却額
3.時価評価されていない有価証券
貸借対照表計上額(千円)
内容
その他有価証券
非上場株式
差額
貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券
65,000
非上場株式
4.その他有価証券のうち満期があるものの決算日後に
10,000
4.その他有価証券のうち満期があるものの決算日後に
おける償還予定額
おける償還予定額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
- 261 -
7.デリバティブ関係
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんの
同左
で、該当事項はありません。
8.退職給付関係
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
1.採用している退職給付制度の概要
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金
同左
制度を採用しております。
2.退職給付債務に関する事項(平成22年3月31日現在)
2.退職給付債務に関する事項(平成23年3月31日現在)
退職給付債務
△22,905千円
退職給付債務
△18,693千円
退職給付引当金
△22,905千円
退職給付引当金
△18,693千円
(注)退職給付債務は、簡便法により算定しておりま
(注)退職給付債務は、簡便法により算定しておりま
す。
す。
3.退職給付費用に関する事項
3.退職給付費用に関する事項
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
勤務費用
6,497千円
勤務費用
7,250千円
退職給付費用
6,497千円
退職給付費用
7,250千円
(注)退職給付費用は、簡便法により算定しておりま
(注)退職給付費用は、簡便法により算定しておりま
す。
す。
- 262 -
9.税効果会計関係
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳
の内訳
繰延税金資産
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額
16,271千円
貸倒引当金繰入超過額
15,294千円
賞与引当金繰入超過額
18,883千円
賞与引当金繰入超過額
20,418千円
未払事業税
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計
9,168千円
資産除去債務
6,650千円
25,501千円
移転による除却予定資産減損
7,170千円
69,823千円
未払事業税
6,824千円
その他
△39,576千円
繰延税金資産小計
30,247千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
19,740千円
76,099千円
△32,440千円
43,658千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債合計
△793千円
△806千円
△1,600千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と
率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と
なった主な項目別の内訳
なった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
法定実効税率
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
(調整)
るため、記載を省略しております。
40.7%
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△2.9%
評価性引当額の減少
△1.6%
住民税均等割
0.1%
その他
0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 263 -
36.7%
10.資産除去債務関係
第25期
平成23年3月31日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
事業用に賃借している事務所等の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
物件の耐用年数等を参考に使用期間を見積り、対応する期間の割引率を使用して、金額を算定しております。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高(注)
5,776千円
時の経過による調整額
見積りの変更による増加額
期末残高
79千円
※
10,489千円
16,345千円
※当社グループの経営統合に伴い、当事業年度末において見積りの見直しを行ったもの
(注)当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産
除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用したこ
とによる期首時点における残高であります。
- 264 -
11.セグメント情報等
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
(セグメント情報)
第24期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
当社は、投資信託委託業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
第25期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
当社は、投資信託委託業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称
営業収益
中央三井高金利ソブリンオープン
1,336,886千円
中央三井VAバランスファンド(株25/100)
1,150,446千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載し
ております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当事業年度において、17,622千円の減損損失を計上しておりますが、当社は投資信託委託業の単一セグメント
であるため、記載を省略しております。
(追加情報)
当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 最終改正平成21年3月
27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3
月21日)を適用しております。
- 265 -
12.関連当事者との取引関係
Ⅰ
第24期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
1.関連当事者との取引
当社と同一の親会社を持つ会社等
種類
会社等の名称
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井信託銀行
株式会社
(注)親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井アセット
信託銀行株式会社
(注)親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
港区
中央三井インフォ
メーションテクノ
ロジー株式会社
(注)親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
目黒区
同一の
親会社
を持つ
会社
所在地
東京都
港区
資本金又
は出資金 事業の内容
(百万円)
399,697
11,000
銀行業務・
信託業務
信託業務
議決権等
の所有
(被所
有)割合
該当なし
該当なし
関連当事者
との関係
投資信託
販売
投資信託
委託
投資顧問
取引の内容
投資信託に係る
営業費用の支払
(注1)
支払代行手数
料
支払投資顧問料
(注1)
調査費(支払
投資顧問料)
建物の賃借
(注2)
200
情報処理
サービス業
該当なし
システムの
管理・開発
委託
ソフトウェアの
購入(注2)
ソフトウェア
取引金額
(千円)
科目
期末残高
(千円)
3,600,680
未払手数
料
300,655
2,778,495
未払費用
前払費用
235,031
49,803
長期差入
保証金
71,548
-
45,122
-
-
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高(長期差入保証金を除く)には消費税
等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)報酬率は、一般取引条件を勘案し対象ファンド毎に決定している。
(注2)取引条件は、一般取引条件を勘案して決定している。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社(東京、大阪、名古屋証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
- 266 -
Ⅱ
第25期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類
会社等の名称
所在地
親会社
中央三井トラス
ト・ホールディン
グス株式会社
東京都
港区
資本金又
は出資金 事業の内容
(百万円)
261,608
議決権等
の所有
(被所
有)割合
関連当事者
との関係
グループの
(被所有) 持株会社
業務執行
直接100% 経営指導
管理
取引の内容
統合関連費用の
支払
統合関連費用
取引金額
(千円)
51,394
科目
期末残高
(千円)
未払金
15,680
科目
期末残高
(千円)
(2) 当社と同一の親会社を持つ会社等
種類
会社等の名称
所在地
資本金又
は出資金 事業の内容
(百万円)
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井信託銀行
株式会社
(注)親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
港区
銀行業務・
信託業務
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井アセット
信託銀行株式会社
(注)親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
399,697
東京都
港区
11,000
信託業務
議決権等
の所有
(被所
有)割合
関連当事者
との関係
該当なし
投資信託
販売
該当なし
投資信託
委託
投資顧問
取引の内容
投資信託に係る
営業費用の支払
(注1)
支払代行
手数料
支払投資顧問料
(注1)
調査費(支払
投資顧問料)
建物の賃借
(注2)
取引金額
(千円)
3,100,880
未払
手数料
243,621
2,425,966
未払費用
前払費用
201,863
11,088
長期差入
保証金
72,681
-
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高(長期差入保証金を除く)には消費税
等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)報酬率は、一般取引条件を勘案し対象ファンド毎に決定している。
(注2)取引条件は、一般取引条件を勘案して決定している。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社(東京、大阪、名古屋証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
- 267 -
13.1株当たり情報
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
項目
1.1株当たり純資産額
2.1株当たり当期純利益
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
487,545円94銭
542,702円95銭
62,395円92銭
54,910円36銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純
利益については、潜在株式が存在
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりませ
しないため、記載しておりませ
ん。
ん。
1株当たり当期純損益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
項目
当期純利益(千円)
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
315,099
277,297
普通株主に帰属しない金額
(千円)
-
-
普通株式に係る当期純利益
(千円)
315,099
277,297
普通株式の期中平均株式数
(株)
5,050
5,050
14.重要な後発事象
第25期
(平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで)
第24期
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)
該当事項はありません。
同左
- 268 -
独立監査人の中間監査報告書
平成23年12月14日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人 ト ー
マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
木
村 充 男
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎 雅 則
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の
平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(平
成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成23年9月
30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成23年4月1日から平
成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は当社が別途保管しております。
(4)中間貸借対照表
第26期中間会計期間末
平成23年9月30日
科目
金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ
流動資産
1.現金・預金
2,380,387
2.前払費用
64,463
3.未収委託者報酬
912,743
4.未収収益
50
5.繰延税金資産
43,804
6.1年内回収予定の差入保証金
91,552
7.その他
流動資産
1,135
Ⅱ
計
3,494,136
固定資産
1.有形固定資産※1
(1)建物
4,874
(2)器具備品
有形固定資産
23,552
計
28,426
2.無形固定資産
(1)ソフトウェア
64,361
(2)電話加入権
1,847
(3)電話施設利用権
無形固定資産
27
計
66,235
3.投資その他の資産
(1)投資有価証券
58,718
(2)長期貸付金
36,338
(3)長期前払費用
1,808
(4)会員権
25,000
(5)貸倒引当金
投資その他の資産
固定資産
△36,338
計
85,526
計
180,189
資産合計
3,674,325
- 271 -
第26期中間会計期間末
平成23年9月30日
科目
金額(千円)
(負債の部)
Ⅰ
流動負債
1.預り金
3,425
2.未払金
(1)未払手数料
310,451
(2)その他未払金※2
81,207
3.未払費用
391,659
302,029
4.未払法人税等
55,232
5.賞与引当金
52,320
6.役員賞与引当金
2,356
7.資産除去債務
流動負債
Ⅱ
16,385
計
823,409
固定負債
1.退職給付引当金
19,861
2.繰延税金負債
403
3.その他
15,475
固定負債
35,740
計
負債合計
859,149
(純資産の部)
Ⅰ
株主資本
1.資本金
300,000
2.資本剰余金
(1)資本準備金
資本剰余金
50,000
計
50,000
3.利益剰余金
(1)利益準備金
25,401
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金
2,441,256
利益剰余金
2,466,658
株主資本
Ⅱ
計
計
2,816,658
評価・換算差額等
1.その他有価証券評価差額金
△1,481
評価・換算差額等
△1,481
計
純資産合計
2,815,176
負債・純資産合計
3,674,325
- 272 -
(5)中間損益計算書
科目
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
金額(千円)
Ⅰ
営業収益
5,398,191
営業収益
5,398,191
Ⅱ
1.委託者報酬
計
営業費用
1.支払手数料
2,281,099
2.広告宣伝費
52,806
3.調査費
(1)調査費
113,633
(2)委託調査費
1,699,582
1,813,215
4.営業雑経費
(1)通信費
5,849
(2)印刷費
105,715
(3)協会費
6,167
(4)諸会費
561
営業費用
Ⅲ
計
118,293
4,265,414
一般管理費
1.給料
(1)役員報酬
44,415
(2)給料・手当
323,432
(3)賞与
56,367
2.福利厚生費
424,216
127,354
3.交際費
397
4.旅費交通費
9,674
5.租税公課
6,980
6.不動産賃借料
59,038
7.退職給付費用
3,434
8.賞与引当金繰入
52,320
9.役員賞与引当金繰入
2,356
10.減価償却費※1
24,737
11.諸経費
一般管理費
279,843
計
990,353
営業利益
142,423
- 273 -
科目
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
金額(千円)
Ⅳ
営業外収益
1.受取利息
369
2.貸倒引当金戻入
1,250
3.雑収入
3
営業外収益
Ⅴ
計
1,623
営業外費用
1.雑損失
85
営業外費用
計
85
経常利益
Ⅵ
143,961
特別利益
1.投資有価証券売却益
特別利益
Ⅶ
153
計
153
特別損失
1.投資有価証券売却損
2
2.統合関連費用
15,235
特別損失
計
15,238
税引前中間純利益
128,876
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
52,275
△549
中間純利益
51,725
77,150
- 274 -
(6)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)
(単位:千円)
株主資本
資本金
当期首残高
300,000
当中間期変動額
-
当中間期末残高
300,000
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
当期首残高
50,000
当中間期変動額
-
当中間期末残高
50,000
当期首残高
50,000
当中間期変動額
-
当中間期末残高
50,000
当期首残高
25,401
利益剰余金
利益準備金
当中間期変動額
-
当中間期末残高
25,401
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高
2,364,106
当中間期変動額
利益剰余金合計
株主資本合計
中間純利益
77,150
当中間期末残高
2,441,256
当期首残高
2,389,507
当中間期変動額
77,150
当中間期末残高
2,466,658
当期首残高
2,739,507
当中間期変動額
77,150
当中間期末残高
2,816,658
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
当期首残高
1,142
当中間期変動額(純額)
△2,624
当中間期末残高
△1,481
当期首残高
1,142
当中間期変動額
△2,624
当中間期末残高
△1,481
当期首残高
2,740,649
当中間期変動額
74,526
当中間期末残高
2,815,176
- 275 -
重要な会計方針
項目
1.有価証券の評価基準及び評
価方法
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
その他有価証券
(1)時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく
時価法
(評価差額については全部純資産
直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)を採用し
ております。
(2)時価のないもの
移動平均法に基づく原価法を採用
しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、耐用年数は、建物については主
として15年~18年、器具備品について
は主として5年~20年であります。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、利用可能期間(5年)を耐用年
数としております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、支
給見込額のうち当中間会計期間負担分を
計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支給に充てるため、支給
見込額のうち当中間会計期間負担分を計
上しております。
(4)退職給付引当金
従業員への退職金支給に充てるため、自
己都合退職による中間期末退職給付債務
相当額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成の
基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は税抜方式を採用し
ております。
- 276 -
追加情報
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
項目
1.会計上の変更及び誤謬の訂
中間会計期間の期首以後に行われる会
正に関する会計基準等の適
計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、
用
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する
会計基準」(企業会計基準第24号 平成
21年12月4日)及び「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第24号
平
成21年12月4日)を適用しております。
2.役員賞与引当金
役員賞与制度新設に伴い、「役員賞与
に関する会計基準」(企業会計基準第4
号 平成17年11月29日)を適用し、当中
間会計期間から役員賞与引当金を計上し
ております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
項目
※1.有形固定資産の減価償却
累計額
建物
35,117千円
器具備品
※2.消費税等の取扱い
143,248千円
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の
うえ、流動負債の「その他未払金」に含
めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
項目
※1.減価償却実施額
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
有形固定資産
8,010千円
無形固定資産
16,727千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
項目
1.発行済株式に関する事項
株式の種類
普通株式(株)
当事業
年度期首
増加
5,050
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
- 277 -
当中間
会計期間末
減少
-
-
5,050
リース取引関係
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
当社はリース取引を全く行っていないため、該当事項はありません。
金融商品関係
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
金融商品の時価等に関する事項
平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は
次表には含めておりません。
中間貸借対照表計上額(*)
時価(*)
千円
差額
(1)現金・預金
(2)未収委託者報酬
千円
千円
2,380,387
2,380,387
-
912,743
912,743
-
48,718
48,718
-
(391,659)
(391,659)
-
(3)投資有価証券
その他有価証券
(4)未払金
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1)現金・預金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。満期のある預金については、預入期間が短期
間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(2)未収委託者報酬及び(4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額
等によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。
内
容
中間貸借対照表計上額(千円)
非上場株式
10,000
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから時価開示の対象とはしておりません。
- 278 -
有価証券関係
第26期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
1.その他有価証券
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
区分
中間貸借対照表計上額
(千円)
取得原価
(千円)
差額
(千円)
投資信託受益証券
200
200
0
計
200
200
0
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
区分
中間貸借対照表計上額
(千円)
取得原価
(千円)
差額
(千円)
投資信託受益証券
48,518
50,000
△1,482
計
48,518
50,000
△1,482
非上場株式(中間貸借対照表計上額 10,000千円)については、市場
価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
デリバティブ関係
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありませ
ん。
資産除去債務関係
第26期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
千円
期首残高
時の経過による調整額
中間期末残高
16,345
40
16,385
- 279 -
セグメント情報等
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
(セグメント情報)
当社は、投資信託委託業の単一セグメントであるため、記載を省略して
おります。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
投資信託委託業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の
営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固
定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称
PIMCO 米国ハイイールド債券
通貨選択型ファンド(ブラジル・レ
アルコース)
中央三井高金利ソブリンオープン
営業収益
1,201,868千円
535,464千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているた
め、当該投資信託を顧客として上表は記載しております。
- 280 -
1株当たり情報
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
1株当たり純資産額
557,460円63銭
1株当たり中間純利益
15,277円38銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益算定上の基礎は以下のとおりであります。
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
中間純利益(千円)
77,150
普通株主に帰属しない金額(千円)
-
普通株式に係る中間純利益(千円)
77,150
普通株式の期中平均株式数(株)
5,050
重要な後発事象
第26期中間会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで)
該当事項はありません。
- 281 -
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
あって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
当会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
当社は平成24年4月1日に中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、商号を三井住友ト
ラスト・アセットマネジメント株式会社に変更する予定です。
- 282 -
追加型証券投資信託
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
(愛称:ベーシック4(分配型))
約
款
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
(愛称:ベーシック4(分配型))
運用の基本方針
約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーフ
ァンド(以下これらを「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。このほ
か、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をすること
により、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②
各資産への配分は、4つの資産への均等配分を基本とします。
③
上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス
を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
④
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運
用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥
株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
⑦
ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、ある
いは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合が
あります。
⑧
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑨
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑩
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
①
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
②
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
③
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質
投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
4.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①
分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信
託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益
(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越さ
れた分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
②
分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。なお、原則として、
経費控除後の配当等収益に、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案し売買益等(上記①の範囲内)
を加えて決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
4資産インデックスバランスオープン(分配型)
(愛称:ベーシック4(分配型))
約款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条
この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③
受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の
金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する
信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みま
す。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④
前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場
合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条
委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受
けます。
(信託金の限度額)
第3条
②
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条
この信託の信託期間は、信託契約締結日から第47条第8項、第49条第1項、第50条第1項、第51条
第1項および第53条第2項の規定による信託期間終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条
この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条
委託者は、第2条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じた受
益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗
じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第28条に規
定する借入公社債を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。
③
信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、
預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
- 1 -
④
第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条
この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振
替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機
関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2
条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることに
より定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され
た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
③
委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条
受託者は、この信託契約締結により生じた受益権については信託設定時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を
設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第12条
販売会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品
取引法第2条第11項に規定する登録金融機関のうち、委託者の指定する者をいいます。以下同じ。)は、
第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める申込単位を
もって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に
したがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数
倍をもって取得申込みに応ずることができるものとします。
この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について、受益権取得申込者と販売会社
が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし
ます。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
②
前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消
費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。た
だし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③
前項の手数料の額は、販売会社が別に定めるところによるものとします。
④
前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤
第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金(第2項の
- 2 -
受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥
第1項の規定にかかわらず、第4項に該当する場合を除き、ニューヨーク証券取引所またはロンドン
証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等(金融商
品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取
引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)お
よび外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券
の売買または金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをい
います。)をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、委託者は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得
申込みを取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし
ます。
③
委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第16条
委託者は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、「日本
債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」(以下「マザ
ーファンド」といいます。)の各受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
- 3 -
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、
振替受益権を含みます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号およ
び第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③
第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図がで
きます。
④
委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
- 4 -
の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
⑤
委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信
託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥
前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第17条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第
三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人と
なって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、
次項および第31条において同じ。)、第31条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人ま
たは受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28
条、第30条、第34条ないし第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
②
受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ
る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま
す。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③
委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に
は、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の
4に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産と
の間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第36条に
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図に
より、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④
前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項
の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第18条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
います。
(投資する株式等の範囲)
第19条
委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②
前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを
指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第20条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総
額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ
ァンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
投資の指図をしません。
- 5 -
③
前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該
新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第21条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会
社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転
換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時におい
て信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予
約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第22条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
指図をすることができるものとします。
②
前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
④
第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
(先物取引等の運用指図)
第23条
委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
②
委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の取引
所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③
委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第24条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
②
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
③
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
④
委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
- 6 -
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第25条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
②
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定
める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
③
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
④
委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
②
信託財産の一部解約等の事由により、前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託
者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③
委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
(公社債の空売りの指図および範囲)
第27条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第28条
の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、売付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
②
前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
(公社債の借入れの指図および範囲)
第28条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
②
前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。
④
第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第29条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第30条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
- 7 -
できます。
②
前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円
換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の
期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図
をするものとします。
④
第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
(信託業務の委託等)
第31条
受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業
務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)
を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制
が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
③
前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受
託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係
る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第32条
金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商
品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本
条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取
得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業
者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第33条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や
かに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨
の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明
らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
- 8 -
第34条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信
託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第35条
委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配
金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第36条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、
または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
②
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入
額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金、
解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③
収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第37条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第38条
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者
の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③
前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定
めます。
(信託の計算期間)
第39条
この信託の計算期間は、毎年2月27日から5月26日まで、5月27日から8月26日まで、8月27日か
ら11月26日までおよび11月27日から翌年2月26日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期
間は平成20年3月31日から平成20年8月26日までとし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託
期間の終了日とします。
②
前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
(信託財産に関する報告等)
第40条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提
出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
③
受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わ
ないこととします。
④
受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので
きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情
- 9 -
報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用)
第41条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以
下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②
信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第42条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の65の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と
受託者間の配分は別に定めます。
③
第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
(収益の分配)
第43条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以
下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、監査費用、
当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて
るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」
といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬およ
び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買
益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
配準備積立金として積み立てることができます。
②
前項においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
③
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第44条
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算
期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者
に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)
は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと
引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが
- 10 -
い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④
一部解約金は、第47条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目か
ら当該受益者に支払います。
⑤
第1項、第3項および第4項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社
の営業所等において行うものとします。
⑥
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益
権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦
前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託
時の受益権の価額(ただし、第12条第3項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す
る金額を除きます。以下本項において同じ。)と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当
該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益
者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加
信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第45条
受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求し
ないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支
払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第46条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第44条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第4項に規定する支払日
までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を
払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第47条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し1口単位の整数倍をもって一部解約の実行
を請求することができます。
②
受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
③
委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して
当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤
委託者は、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所が休業日の場合には第1項による一部
解約の実行の請求を受付けないものとします。
⑥
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、第49条の規定を準用するものとします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
- 11 -
第48条
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第49条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
②
委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決
議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤
第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第50条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第54条の規定にし
たがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第51条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第4項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と
受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第52条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第53条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所
に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した
場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第54条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
- 12 -
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)
を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものと
します。
②
委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま
す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をも
ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤
書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥
第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。
⑦
前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第55条
第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面
決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する
受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買
取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第56条
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第57条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第58条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)ま
での期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約
定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第2条
第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
- 13 -
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)の
スワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場と
の差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅か
ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を
差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ
いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した
ときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済
日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日
平成20年3月31日
委託者
中央三井アセットマネジメント株式会社
受託者
中央三井アセット信託銀行株式会社
- 14 -
追加型証券投資信託
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
(愛称:ベーシック4(成長型))
約
款
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
(愛称:ベーシック4(成長型))
運用の基本方針
約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーフ
ァンド(以下これらを「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。このほ
か、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をすること
により、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②
各資産への配分は、4つの資産への均等配分を基本とします。
③
上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス
を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
④
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運
用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥
株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
⑦
ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、ある
いは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合が
あります。
⑧
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑨
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑩
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
①
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
②
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
③
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質
投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦
投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
4.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①
分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信
託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益
(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越さ
れた分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
②
分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。なお、原則として、
経費控除後の配当等収益の範囲内で委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を
行わないことがあります。
③
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
4資産インデックスバランスオープン(成長型)
(愛称:ベーシック4(成長型))
約款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条
この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③
受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の
金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する
信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みま
す。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④
前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場
合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条
委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受
けます。
(信託金の限度額)
第3条
②
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条
この信託の信託期間は、信託契約締結日から第47条第8項、第49条第1項、第50条第1項、第51条
第1項および第53条第2項の規定による信託期間終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条
この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条
委託者は、第2条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じた受
益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗
じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第28条に規
定する借入公社債を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。
③
信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、
預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
- 1 -
④
第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条
この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振
替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機
関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2
条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることに
より定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され
た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
③
委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条
受託者は、この信託契約締結により生じた受益権については信託設定時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を
設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第12条
販売会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品
取引法第2条第11項に規定する登録金融機関のうち、委託者の指定する者をいいます。以下同じ。)は、
第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める申込単位を
もって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に
したがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数
倍をもって取得申込みに応ずることができるものとします。
この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について、受益権取得申込者と販売会社
が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし
ます。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
②
前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消
費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。た
だし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③
前項の手数料の額は、販売会社が別に定めるところによるものとします。
④
前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤
第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金(第2項の
- 2 -
受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥
第1項の規定にかかわらず、第4項に該当する場合を除き、ニューヨーク証券取引所またはロンドン
証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等(金融商
品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取
引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)お
よび外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券
の売買または金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをい
います。)をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、委託者は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得
申込みを取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし
ます。
③
委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第16条
委託者は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、「日本
債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」(以下「マザ
ーファンド」といいます。)の各受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
- 3 -
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、
振替受益権を含みます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号およ
び第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③
第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図がで
きます。
④
委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
- 4 -
の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
⑤
委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信
託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥
前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第17条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第
三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人と
なって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、
次項および第31条において同じ。)、第31条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人ま
たは受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28
条、第30条、第34条ないし第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
②
受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ
る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま
す。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③
委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に
は、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の
4に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産と
の間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第36条に
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図に
より、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④
前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項
の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第18条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
います。
(投資する株式等の範囲)
第19条
委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②
前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを
指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第20条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総
額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ
ァンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
投資の指図をしません。
- 5 -
③
前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該
新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第21条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会
社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転
換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時におい
て信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予
約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第22条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
指図をすることができるものとします。
②
前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
④
第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
(先物取引等の運用指図)
第23条
委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
②
委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の取引
所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③
委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第24条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすることができます。
②
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
③
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
④
委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
- 6 -
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第25条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
②
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定
める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
③
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
④
委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
②
信託財産の一部解約等の事由により、前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託
者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③
委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
(公社債の空売りの指図および範囲)
第27条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第28条
の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、売付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
②
前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
(公社債の借入れの指図および範囲)
第28条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
②
前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。
④
第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第29条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第30条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
- 7 -
できます。
②
前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円
換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の
期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図
をするものとします。
④
第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
(信託業務の委託等)
第31条
受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業
務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)
を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制
が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
③
前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受
託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係
る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第32条
金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商
品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本
条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取
得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業
者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第33条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や
かに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨
の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明
らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
- 8 -
第34条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信
託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第35条
委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配
金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第36条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、
または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
②
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入
額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金、
解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③
収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第37条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第38条
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者
の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③
前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定
めます。
(信託の計算期間)
第39条
この信託の計算期間は、毎年2月27日から8月26日まで、および8月27日から翌年2月26日までと
することを原則とします。ただし、第1計算期間は平成20年3月31日から平成20年8月26日までとし、
最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
②
前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
(信託財産に関する報告等)
第40条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提
出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
③
受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わ
ないこととします。
④
受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので
きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情
報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
- 9 -
(信託事務の諸費用)
第41条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以
下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②
信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第42条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の65の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と
受託者間の配分は別に定めます。
③
第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
(収益の分配)
第43条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以
下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、監査費用、
当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて
るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」
といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬およ
び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買
益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
配準備積立金として積み立てることができます。
②
前項においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
③
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第44条
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算
期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者
に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)
は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと
引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが
い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
- 10 -
④
一部解約金は、第47条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目か
ら当該受益者に支払います。
⑤
第1項、第3項および第4項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社
の営業所等において行うものとします。
⑥
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益
権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦
前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託
時の受益権の価額(ただし、第12条第3項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す
る金額を除きます。以下本項において同じ。)と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当
該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益
者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加
信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第45条
受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求し
ないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支
払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第46条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第44条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第4項に規定する支払日
までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を
払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第47条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し1口単位の整数倍をもって一部解約の実行
を請求することができます。
②
受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
③
委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して
当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤
委託者は、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所が休業日の場合には第1項による一部
解約の実行の請求を受付けないものとします。
⑥
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、第49条の規定を準用するものとします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第48条
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
- 11 -
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第49条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
②
委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決
議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤
第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第50条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第54条の規定にし
たがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第51条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第4項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と
受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第52条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第53条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所
に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した
場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第54条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
- 12 -
資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)
を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものと
します。
②
委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま
す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をも
ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤
書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥
第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。
⑦
前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第55条
第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面
決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する
受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買
取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第56条
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第57条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第58条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)ま
での期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約
定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第2条
第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)の
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スワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場と
の差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅か
ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を
差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ
いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した
ときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済
日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日
平成20年3月31日
委託者
中央三井アセットマネジメント株式会社
受託者
中央三井アセット信託銀行株式会社
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