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運用報告書1 - Morningstar

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運 用 報 告 書(全体版)
第9期<決算日2016年7月11日>
投資のソムリエ
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信/内外/資産複合
信託期間 2012年10月26日から無期限です。
運用方針 信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。な
お、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざ
投資のソムリエ
す上場している投資信託証券(ETF)、短期金融資産に投資す
る場合もあります。
国内債券パッシブ・
わが国の公社債を主要投資対象とします。
ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とし
(最適化法)・マザーファンド ます。
主要運用対象
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド
海外の公社債を主要投資対象とします。
外国株式パッシブ・
海外の株式を主要投資対象とします。
ファンド・マザーファンド
J-REITインデックス 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(ま
ファンド・マザーファンド たは採用予定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
外国リート・パッシブ・ 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象としま
ファンド・マザーファンド す。
エ マ ー ジ ン グ 債 券
新興国の公社債を主要投資対象とします。
パッシブ・マザーファンド
エ マ ー ジ ン グ 株 式
海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
パッシブ・マザーファンド
国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資し、それぞ
れの配分比率を適宜変更します。
外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の
為替リスクを軽減します。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざし
ます。
※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成
されることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの
運用方法
長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率4%程度の収益を目
標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わ
ず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
基本配分戦略(月次)では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因
を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように
各資産への投資比率(0%~100%)を決定します。
機動的配分戦略(日次)では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の
組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率(0%~100%)を変更します。
各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
組入制限 株式への実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
決算日(原則として1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除
後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の中から、基準価額水準、市況
分配方針
動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を
行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター:0120-506-860
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
CS5_16236317_01_os7DIAM_投資のソムリエ_表紙のみ.indd
1
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「投資のソムリエ」は、2016
年7月11日に第9期の決算を行いまし
た。ここに、運用経過等をご報告申し上
げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(URL) http://www.diam.co.jp/
2016/08/31
13:59:39
投資のソムリエ
■最近5期の運用実績
決
算
期
5期(2014年7月11日)
6期(2015年1月13日)
7期(2015年7月13日)
8期(2016年1月12日)
9期(2016年7月11日)
基
準
(分配落)
価
額
株
税込み 期
中 組
分配金 騰落率 比
円
10,597
円
0
11,340
11,117
10,760
11,223
%
1.5
30
30
30
30
7.3
△1.7
△2.9
4.6
式 株
入 先
率 比
%
17.5
7.6
12.1
14.6
13.3
式 債
物 組
率 比
%
0.5
0.2
0.2
0.2
0.4
新株予約権
債
券
付 社 債
先
入
(転換社債)
比
率
比
率
%
%
68.3
-
63.7
67.9
73.4
74.9
-
-
-
-
投資信託
券
受益証券、 純 資 産
物
投資証券 総
額
率
組入比率
%
%
百万円
-
9.2
4,155
-
-
-
-
6.2
3.1
5.2
8.1
11,244
28,752
31,162
31,925
(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社
債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注4)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注5)当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。
■当期中の基準価額の推移
年
月
日
(期 首)
2016年1月12日
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
(期 末)
2016年7月11日
基
準
価
%
-
%
14.6
%
0.2
新株予約権
債
券
付 社 債
先
入
(転換社債)
比
率
比
率
%
%
73.4
-
2.7
2.5
2.9
3.6
16.1
15.1
15.8
6.6
0.5
0.4
0.5
0.2
66.6
61.7
74.3
67.8
額
株
組
騰 落 率 比
円
10,760
10,867
10,902
1.0
1.3
11,253
4.6
11,049
11,027
11,074
11,150
式 株
入 先
率 比
7.5
14.4
13.3
式 債
物 組
率 比
0.3
0.4
0.4
87.0
64.7
-
-
74.9
-
-
-
-
-
投資信託
券
受益証券、
物
投資証券
率
組入比率
%
%
-
5.2
-
-
-
-
-
-
3.0
7.1
-
8.1
7.4
7.0
7.0
4.2
(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債(転換社
債)比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注4)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
- -
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■当期の運用経過(2016年1月13日から2016年7月11日まで)
基準価額等の推移
(円)
12,000
(億円)
600
11,500
500
11,000
400
10,500
300
10,000
第8期末
(2016.1.12)
純資産総額(右軸)
第 9 期 首 : 10,760円
第 9 期 末 : 11,223円
(既払分配金30円)
騰 落 率:
4.6%
(分配金再投資ベース)
200
第9期末
(2016.7.11)
基準価額(左軸)
分配金再投資基準価額(左軸)
(注1)分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すも
のです。
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります
ので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
(注3)当ファンドはベンチマークを定めておりません。
基準価額の主な変動要因
中国株式市場の急落等が嫌気された2016年1月や、英国のEU(欧州連合)離脱による影響が懸念された2016
年6月に株式等のリスク性資産がマイナスに寄与した局面もありましたが、国内債券および先進国債券が堅調に推
移したことに加えて、為替ヘッジ取引を行っていたことがプラスに寄与したため、期を通じて概ね安定して基準価
額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
騰落率
6.2%
△9.4%
5.5%
△6.5%
13.3%
△1.1%
△3.2%
△0.4%
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投資環境
国内債券市場は、大幅に上昇(利回りは低下)しました。2016年1月29日に日銀が予想外のマイナス金利の導
入を決定すると、国内債券市場は大幅に上昇しました。10年国債利回りはマイナス圏まで低下し、プラスの利回り
を求める動きなどから、残存期間が10年を超える債券(超長期債)の上昇幅が特に大きくなりました。6月下旬以
降、英国の国民投票でEU離脱派が勝利したことを受けて世界的にリスク回避の動きが強まり、国内債券は一段と
上昇しました。
国内株式市場は、期初から2016年2月半ばまでは、日銀によるマイナス金利導入を受けて上昇する場面もありま
したが、原油安に伴う欧米株安や欧州銀行の信用不安などを要因として下落しました。その後、中国の金融緩和や
原油価格の反発などを受けて上昇した後、5月末までは為替動向や日銀の金融政策などを受けて一進一退の展開と
なりました。6月には、円高の進行や英国の国民投票でEU離脱派が勝利したことから国内株式市場は急落しまし
たが、期末にかけてはやや値を戻しました。
先進国債券市場では、債券利回りが低下(価格は上昇)しました。2016年1月から2月にかけては世界景気の先
行きに対する懸念が高まったことで、米国の利上げ観測が後退したほか、欧州での利下げ観測が高まりました。3
月から5月にかけては米欧の金利はほぼ横ばいとなりましたが、6月は、英国の国民投票でEU離脱派が勝利した
ことで世界的にリスク回避の動きが強まり国債債券利回りは急低下しました。
先進国株式市場は、期初は原油価格の下落や人民元安を懸念して軟調な展開となりましたが、2016年2月下旬以
降、FRB(米連邦準備理事会)による利上げペースの減速観測や原油価格の反発を好感し、上昇に転じました。
その後は、米国の経済指標と利上げペースを睨みながら揉み合いが続き、6月に英国のEU離脱懸念が高まると外
国株式市場は再び不安定な展開となりました。英国のEU離脱が確実になると先行き不透明感から外国株式市場は
急落しましたが、その後落ち着きを取り戻し、値を戻しました。
国内リート市場では、東証REIT指数(配当込み)は期初には低位で推移していましたが、2016年1月末に日
銀がマイナス金利の導入を決定すると上昇に転じ、4月25日に3,543.69ポイントの高値を付けました。6月下旬
の英国の国民投票でEU離脱が決定すると一時的に大きく売り込まれる場面もありましたが、金融市場が落ち着き
を取り戻すにつれて値を戻し、3,328.23ポイントで期末を迎えました。
外国リート市場は、2016年1月上旬から2月中旬にかけて、中国経済の減速懸念を背景とした世界的な株式市場
の下落につれて下落しました。2月中旬以降は、FRBの利上げへの姿勢が弱まったことや欧州において追加金融
緩和策が打ち出されたことなどを好感し、外国リート市場は大幅に上昇しました。
新興国債券市場では、国債利回りは低下(価格は上昇)しました。ベースとなる米国長期金利は、2016年1月か
ら2月に世界景気に対する懸念などから低下しました。その後、6月の英国の国民投票でEU離脱が予想外に支持
されると、世界的なリスク回避の動きが強まり更に金利低下が進みました。新興国債券の米国債に対するスプレッ
ドは、株式市場や原油価格が上昇したこと、相対的に高利回りの新興国債券が選好されたことなどを背景に縮小し
ました。
新興国株式市場は、中国株式市場の急落や原油価格の下落等が嫌気されて下落基調ではじまりましたが、2016年
2月以降に原油価格が持ち直したことや、米国の利上げペースが鈍化するとの見通しが広がったこと等を背景に上
昇に転じました。5月以降、英国のEU離脱に関する国民投票への懸念が広まったことから一時的に下落に転じる
局面もありましたが、その影響は限定的であり、期初に比べると多くの新興国が上昇して期末を迎えました。
為替市場では、ドル/円相場は、米国が利上げを決定したものの今後の利上げペースは緩やかになるとの見方か
らドル買い圧力が和らいだこと、中国株式市場の急落等が嫌気された2016年1月や、英国のEU離脱による影響が
懸念された6月にリスク回避の動きから主要通貨に対して円買いが進んだこと等を背景に、円高ドル安となりまし
た。その他通貨についても、リスク回避の動きから概ね対円で下落しました。
- -
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ポートフォリオについて
●当ファンド
【基本配分戦略(月次)】8つのマザーファンドおよび為替ヘッジに関する基本配分比率を月次で決定し、リバ
ランスを行いました。期を通じ、安定資産へ60~70%程度、リスク性資産へ30~40%程度の配分としました。
【機動的配分戦略(日次)】リスク性資産が下落するリスクが高まったと判断した2016年1、6月において、安
定資産の配分を高めました。また、安定資産が下落するリスクが高まったと判断した2~3月、4月下旬から5月
上旬において、現金等の配分を高めました。
●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を
実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。
●国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構
築しました。
●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)とリスク特性を極力
一致させたポートフォリオを構築しました。
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)のリスク特
性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
●J-REITインデックスファンド・マザーファンド
配当落ち以外の場合ではリートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)との連動
性を保つように努めました。また、期中の投資行動としては、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォ
リオのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同
等のリスク特性を概ね維持しました。
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し)のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
●エマージング債券パッシブ・マザーファンド
ベンチマークであるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベー
ス・為替ヘッジなし)とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運
用の基本方針で定められた格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでし
た。
●エマージング株式パッシブ・マザーファンド
ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
なし)のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
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【運用状況】
○資産配分
期首(前期末)
安定資産
資
国内債券
期末
産
為替ヘッジ先進国債券
新興国債券
国内株式
リスク性 先進国株式
資産
新興国株式
国内リート
先進国リート
現金等
比
31.5%
率
69.1%
37.6%
7.9%
9.4%
2.8%
28.6%
2.8%
2.9%
2.9%
2.3%
安定資産
資
国内債券
産
為替ヘッジ先進国債券
新興国債券
国内株式
リスク性 先進国株式
資産
新興国株式
国内リート
先進国リート
現金等
比
35.0%
率
61.6%
26.6%
15.0%
6.2%
3.0%
36.8%
4.5%
2.0%
6.0%
1.6%
※1 比率は純資産総額に対する割合です。
※2 国内債券:国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替ヘッジ先進国債券:為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザー
ファンド、新興国債券:エマージング債券パッシブ・マザーファンド、国内株式:国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファン
ド、先進国株式:外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式:エマージング株式パッシブ・マザーファンド、国内リート:
J-REITインデックスファンド・マザーファンド、先進国リート:外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
分配金
当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収
益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳(1万口当たり)
項目
当期分配金(税引前)
対基準価額比率
当期
2016年1月13日
~2016年7月11日
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
30円
0.27%
(注1)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切
捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金
(税引前)」の額が一致しない場合があります。
(注2)当 期 分 配 金 の 「 対 基 準 価 額 比 率 」 は 「 当 期 分 配 金 ( 税 引
前)」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファ
ンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五
入しています。
30円
-
1,222
- -
5
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今後の運用方針
●当ファンド
基本戦略である基本配分戦略(月次)および機動的配分戦略(日次)に基づき、各マザーファンドの組入比率お
よび為替ヘッジ比率を定め、安定した収益の獲得をめざします。
●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資
成果をめざしたパッシブ運用を行います。
●国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。
●為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資
成果をめざしたパッシブ運用を行います。
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ベンチマークに連動した投資成果をめざします。
●J-REITインデックスファンド・マザーファンド
引き続き、リートの組入比率を高め、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。期
中の投資行動では、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流
出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持するよう努めます。
●外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。
●エマージング債券パッシブ・マザーファンド
引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
●エマージング株式パッシブ・マザーファンド
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。
- -
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■1万口当たりの費用明細
第9期
(2016年1月13日
項目
項目の概要
~2016年7月11日)
金額
比率
(a) 信託報酬
82円
0.748% (a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,987円です。
(投信会社)
(38)
(0.347)
投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)
(41)
(0.374)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
(受託銀行)
(  3)
(0.027)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価
(b) 売買委託手数料
0
0.001
(b) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)
(  0)
(0.001)
(先物・オプション)
(  0)
(0.000)
(投資信託受益証券)
(  0)
(0.000)
(投資証券)
(  0)
(0.000)
(c) 有価証券取引税
0
0.002
(c) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)
(  0)
(0.001)
(投資信託受益証券)
(  0)
(0.000)
(投資証券)
(  0)
(0.001)
(d) その他費用
1
0.009
(d) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保管費用)
(  1)
(0.006)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
(監査費用)
(  0)
(0.002)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)
(  0)
(0.001)
その他は、信託事務の諸費用等(余資運用に対してかかる費用を含む)
合計
83
0.760
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で
す。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、こ
のファンドに対応するものを含みます。
(注2)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2016年1月13日から2016年7月11日まで)
設
口
国内債券パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド
数
千口
定
金
額
千円
口
解
数
千口
金
約
額
千円
11,209,979
14,570,000
10,651,389
13,760,000
1,318,128
2,470,000
1,684,040
3,260,000
5,654,858
7,630,000
8,445,240
11,420,000
679,261
1,710,000
617,322
1,560,000
751,516
1,340,000
968,911
1,680,000
2,239,694
2,440,000
1,268,239
1,340,000
3,183,370
5,470,000
1,745,834
2,930,000
2,347,933
1,900,000
1,613,079
1,300,000
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド
J-REITインデックス
ファンド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド
エマージング債券パッシブ・
マ ザ ー フ ァ ン ド
エマージング株式パッシブ・
マ ザ ー フ ァ ン ド
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
中
目
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
期
国内株式パッシブ・ 外国株式パッシブ・ エ マ ー ジ ン グ 株 式
ファンド(最適化法)・ フ ァ ン ド ・ パ ッ シ ブ ・
マ ザ ー フ ァ ン ド マザーファンド マザーファンド
40,654,359千円
274,172,454千円
0.14
36,800,843千円
246,154,857千円
0.14
10,479,739千円
34,158,793千円
0.30
(注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。
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■利害関係人との取引状況等(2016年1月13日から2016年7月11日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
親投資信託残高
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
期 首(前期末)
口
数
千口
7,838,572
1,437,588
8,891,870
339,757
577,590
815,172
1,426,851
1,077,540
口
当
期
数
千口
8,397,162
1,071,677
6,101,488
401,696
360,195
1,786,627
2,864,387
1,812,394
評
価
末
額
千円
11,159,828
1,970,707
8,492,051
966,079
642,264
1,931,165
4,798,709
1,444,478
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■投資信託財産の構成
2016年7月11日現在
項
目
評
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
価
期
額
千円
11,159,828
1,970,707
8,492,051
966,079
642,264
1,931,165
4,798,709
1,444,478
962,097
32,367,383
比
末
率
34.5
%
6.1
26.2
3.0
2.0
6.0
14.8
4.5
3.0
100.0
(注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2)期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2016年7月11日現在、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
ンドは152,896,404千円、96.2%、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは246,029,592千円、99.7%、外国リート・パッシ
ブ・ファンド・マザーファンドは32,128,735千円、94.1%、エマージング債券パッシブ・マザーファンドは49,250,990千円、89.9%、
エマージング株式パッシブ・マザーファンドは33,799,633千円、95.8%です。
(注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年7月11日における邦貨換算
レートは、1アメリカ・ドル=100.81円、1カナダ・ドル=77.15円、1オーストラリア・ドル=76.15円、1香港・ドル=13.00円、1
シンガポール・ドル=74.84円、1ニュージーランド・ドル=73.43円、1台湾・ドル=3.12円、1イギリス・ポンド=130.39円、1イ
スラエル・シュケル=25.94円、1スイス・フラン=102.53円、1トルコ・リラ=34.82円、1デンマーク・クローネ=14.95円、1ノル
ウェー・クローネ=11.81円、1スウェーデン・クローナ=11.73円、1メキシコ・ペソ=5.45円、1フィリピン・ペソ=2.14円、100チ
リ・ペソ=15.28円、100コロンビア・ペソ=3.44円、1カタール・リアル=27.73円、1インド・ルピー=1.51円、100インドネシア・
ルピア=0.77円、1モロッコ・ディルハム=10.26円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=27.42円、1ブラジル・レアル=30.55円、1
チェコ・コルナ=4.12円、100韓国・ウォン=8.77円、1マレーシア・リンギット=25.15円、1南アフリカ・ランド=6.92円、1タ
イ・バーツ=2.87円、1ポーランド・ズロチ=25.21円、100ハンガリー・フォリント=35.40円、1ユーロ=111.22円です。
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2016年7月11日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
国内債券パッシブ・ファンド・
マザーファンド(評価額)
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファンド(評価額)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド(評価額)
外国株式パッシブ・ファンド・
マザーファンド(評価額)
J-REITインデックスファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 )
外国リート・パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 )
エマージング債券パッシブ・
マザーファンド(評価額)
エマージング株式パッシブ・
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
末
43,644,840,463円
416,382,261
■損益の状況
当期 自2016年1月13日 至2016年7月11日
項
収
当
益
利
息
77,041
払
利
息
△238,504
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,584,951,326
売
買
益
2,342,020,016
売
買
損
△757,068,690
等
△237,170,959
託
報
酬
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前
1,931,165,765
期
繰
越
損
益
金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
4,798,709,124
(配
1,444,478,791
11,823,172,600
11,718,884,213
11,325,585,800
85,342,980
70,785,375
236,392,069
777,989
31,925,956,250
28,447,660,191
3,478,296,059
28,447,660,191口
11,223円
(注)期首における元本額は28,962,281,764円、当期中における追
加 設 定 元 本 額 は 2,334,562,803 円 、 同 解 約 元 本 額 は
2,849,184,376円です。
期
△161,463円
取
(C) 信
642,264,731
等
支
8,492,051,152
966,079,765
当
受
11,159,828,974
1,970,707,300
目
(A) 配
(売
当
買
等
損
(G) 合
相
益
相
当
当
益
分
配
3,228,739,510
額)
(2,807,016,648)
額)
(421,722,862)
計(D+E+F)
(H) 収
1,347,618,904
△1,012,719,375
3,563,639,039
金
△85,342,980
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
3,478,296,059
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
3,228,739,510
額)
(2,810,229,080)
(418,510,430)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
558,734,954
金
△309,178,405
繰
越
損
益
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注4)分配金の計算過程
項
目
(a) 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
(c) 収
益
調
整
金
(d) 分 配 準 備 積 立 金
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)
(f) 1万口当たり当期分配対象額
(g) 分
配
金
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金
当
期
301,233,405円
0
2,919,561,105
342,844,529
3,563,639,039
1,252.70
85,342,980
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■分配金のお知らせ
1万口当たり分配金 30円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金(特別分配金)、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
- -
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第13期(決算日 2016年2月15日)
(計算期間 2015年2月17日~2016年2月15日)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 投 資 対 象
主 な 組 入 制 限
2002年12月3日から無期限です。
NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
わが国の公社債を主要投資対象とします。
株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
■最近5期の運用実績
決
算
期
9期(2012年2月14日)
10期(2013年2月14日)
11期(2014年2月14日)
12期(2015年2月16日)
13期(2016年2月15日)
基
新株予約
債券組入 権 付 社 債 債券先物 純 資 産
期 中 比
期 中
率 (転換社債) 比
率 総
額
(ベンチマーク)
騰落率
騰落率
比
率
円
%
ポイント
%
%
%
%
百万円
11,416
3.0
337.57
3.1
99.3
-
- 408,731
準
11,640
11,945
12,161
12,614
価
額
NOMURA-BPI総合
2.0
2.6
1.8
3.7
344.40
353.47
359.95
373.37
2.0
2.6
1.8
3.7
99.1
99.4
98.5
98.6
-
-
-
-
-
-
-
-
442,057
442,682
422,496
400,593
(注1)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注2)NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證
券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活
動・サービスに関し一切責任を負いません(以下同じ)。
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■当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(期 首)
2015 年 2 月 16 日
2 月 末
3 月 末
4 月 末
5 月 末
6 月 末
7 月 末
8 月 末
9 月 末
10 月 末
11 月 末
12 月 末
2016 年 1 月 末
(期 末)
2016 年 2 月 15 日
基
新株予約
債券組入 権付社債 債券先物
比
率 (転換社債) 比
率
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率
比
率
円
%
ポイント
%
%
%
%
12,161
-
359.95
-
98.5
-
-
準
価
NOMURA-BPI総合
額
12,266
12,272
12,312
12,254
12,248
12,283
12,304
12,340
12,387
12,386
12,462
12,615
0.9
0.9
1.2
0.8
0.7
1.0
1.2
1.5
1.9
1.9
2.5
3.7
363.04
363.28
364.50
362.77
362.54
363.58
364.20
365.24
366.65
366.58
368.88
373.52
0.9
0.9
1.3
0.8
0.7
1.0
1.2
1.5
1.9
1.8
2.5
3.8
99.5
99.5
99.6
99.3
99.1
99.5
99.8
99.4
99.6
99.3
98.9
99.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,614
3.7
373.37
3.7
98.6
-
-
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
- -
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■当期の運用経過(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
(円)
13,500
基準価額の推移
<基準価額の推移>
当期末の基準価額は12,614円となり、前期末比で
3.7%上昇しました。
13,000
12,500
基準価額の主な変動要因
日銀による巨額の国債購入が債券の需給面の支えと
なったことや、予想外のマイナス金利の導入により国
内債券の利回りが一段と低下(債券価格は上昇)した
こと等から基準価額は上昇しました。また、中国経済
の減速懸念や中東での地政学的リスクの高まり等を受
けたリスク回避の動きや、原油価格の下落によるイン
フレ率の低下見通し等から、世界的に債券が買われる
展開となったこともプラスに寄与しました。
12,000
11,500
11,000
期首
400
2015/5/18
8/17
11/16
期末
<NOMURA−BPI総合の推移>
385
投資環境
当期の国内債券市場は、前半は揉み合う展開となり
ましたが、後半は日銀による巨額の国債購入による良
好な需給環境等を背景に、概ね上昇(利回りは低下)
基調で推移しました。中国経済の減速懸念等を受けて、
世界的にリスク回避の動きが強まったことも、債券が
買われる要因となりました。2016年1月29日に日銀
が予想外のマイナス金利の導入を決定したことから、
債券価格は期末にかけて大幅に上昇し、2月9日には
10年国債利回りが初めてマイナスとなりました。
370
355
340
325
期首
2015/5/18
8/17
11/16
期末
ポートフォリオについて
ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を
実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。
- -
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【運用状況】(注)比率は純資産総額に対する割合です。
○セクター別構成比
期首(前期末)
期末
100%
80%
100%
当ファンド
NOMURA−BPI総合
80.0%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
0%
6.9%
80.2% 6.4%
0.9%
0.9%
3.7%
3.7%
20%
6.5%
6.6%
0.7%
0.1%
1.3%
0.5%
0.1%
0.0%
0.0%
0%
1.5%
○残存年限別構成比
期首(前期末)
10%
0%
50%
当ファンド
NOMURA−BPI総合
21.4% 22.2%
40%
30.0% 30.9%
30.4% 30.5%
20%
80.6% 6.9%
0.8%
0.9%
3.3%
3.5%
5.9%
6.3%
0.6%
0.1%
1.2%
0.4%
0.1%
0.0%
0.0%
1.4%
期末
50%
30%
6.7%
国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 MBS ABS 現金等
国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 MBS ABS 現金等
40%
当ファンド
NOMURA−BPI総合
81.4%
当ファンド
NOMURA−BPI総合
16.8% 16.5%
20.0% 21.1%
20%
10%
1.5% 0.0%
0%
1年未満 1年以上 3年以上 7年以上 10年以上
(現金等含) 3年未満 7年未満 10年未満
32.4% 33.4%
29.3% 29.1%
30%
16.9% 16.4%
1.4% 0.0%
1年未満 1年以上 3年以上 7年以上 10年以上
(現金等含) 3年未満 7年未満 10年未満
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは前期末比で3.7%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.0%と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。
今後の運用方針
引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する
投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。
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■1万口当たりの費用明細
計算期間中に発生した費用はありません。
■売買及び取引の状況(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
公社債
買
国
国
内
債
証
付
額
千円
券
95,479,791
地 方 債 証 券
4,241,035
特
券
2,499,321
券
5,310,814
殊
社
債
債
売
付
額
千円
122,145,158
(-)
3,828,162
(-)
5,780,436
(276,639)
6,823,001
(-)
(注1)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
(注2)( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
■主要な売買銘柄(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
国内公社債
銘
買
柄
123回 利付国庫債券(5年)
124回 利付国庫債券(5年)
338回 利付国庫債券(10年)
125回 利付国庫債券(5年)
340回 利付国庫債券(10年)
339回 利付国庫債券(10年)
122回 利付国庫債券(5年)
153回 利付国庫債券(20年)
355回 利付国庫債券(2年)
46回 利付国庫債券(30年)
付
金
額
千円
7,508,150
7,011,425
6,516,900
6,016,865
5,556,685
5,526,330
3,502,015
3,094,595
3,005,100
2,877,304
銘
売
柄
97回 利付国庫債券(5年)
333回 利付国庫債券(10年)
102回 利付国庫債券(5年)
282回 利付国庫債券(10年)
99回 利付国庫債券(5年)
338回 利付国庫債券(10年)
334回 利付国庫債券(10年)
332回 利付国庫債券(10年)
335回 利付国庫債券(10年)
277回 利付国庫債券(10年)
付
金
額
千円
4,017,560
3,911,914
3,511,585
3,461,042
3,012,570
3,011,390
2,762,980
2,587,045
2,548,300
2,541,725
(注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
■利害関係人との取引状況等(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
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■組入資産の明細
公社債
(A)債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
区
国
当
分
債
証
額
券
地 方 債 証 券
特
殊
債
券
(除く金融債券)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
合
計
面
金
26,459,400
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
ちBB格
額 組 入 比 率 う
以下組入比率 5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満
千円
%
%
%
%
%
322,707,941
80.6
-
51.7
20.4
8.4
額 評
千円
293,320,000
期
価
27,744,814
6.9
-
4.3
2.1
0.5
19,470,115
20,386,245
5.1
-
2.2
2.2
0.7
3,460,000
19,905,000
362,614,515
3,475,481
20,798,921
395,113,405
0.9
5.2
98.6
-
-
-
-
1.4
59.6
0.6
2.9
28.3
0.2
0.9
10.7
(注)組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。
(B)個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債銘柄別
銘
柄
名
国債証券
103回 利付国庫債券(5年)
351回 利付国庫債券(2年)
353回 利付国庫債券(2年)
105回 利付国庫債券(5年)
286回 利付国庫債券(10年)
354回 利付国庫債券(2年)
355回 利付国庫債券(2年)
356回 利付国庫債券(2年)
106回 利付国庫債券(5年)
288回 利付国庫債券(10年)
37回 利付国庫債券(20年)
107回 利付国庫債券(5年)
289回 利付国庫債券(10年)
109回 利付国庫債券(5年)
110回 利付国庫債券(5年)
290回 利付国庫債券(10年)
39回 利付国庫債券(20年)
112回 利付国庫債券(5年)
113回 利付国庫債券(5年)
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
0.3000 3,000,000 3,014,490 2017/03/20
0.1000 1,500,000 1,504,245 2017/04/15
0.1000 2,000,000 2,006,480 2017/06/15
0.2000 4,500,000 4,520,790 2017/06/20
1.8000 2,600,000 2,667,548 2017/06/20
0.1000 1,500,000 1,505,175 2017/07/15
0.1000 3,000,000 3,010,950 2017/08/15
0.1000 2,000,000 2,007,720 2017/09/15
0.2000 4,500,000 4,524,705 2017/09/20
1.7000 1,500,000 1,543,830 2017/09/20
3.1000
600,000
631,008 2017/09/20
0.2000 3,300,000 3,321,285 2017/12/20
1.5000 3,200,000 3,297,024 2017/12/20
0.1000 2,000,000 2,010,860 2018/03/20
0.3000 2,000,000 2,019,240 2018/03/20
1.4000 1,000,000 1,032,520 2018/03/20
2.6000
400,000
423,048 2018/03/20
0.4000 1,500,000 1,519,695 2018/06/20
0.3000 2,000,000 2,021,580 2018/06/20
銘
柄
名
国債証券
293回 利付国庫債券(10年)
114回 利付国庫債券(5年)
296回 利付国庫債券(10年)
40回 利付国庫債券(20年)
116回 利付国庫債券(5年)
297回 利付国庫債券(10年)
117回 利付国庫債券(5年)
299回 利付国庫債券(10年)
42回 利付国庫債券(20年)
118回 利付国庫債券(5年)
301回 利付国庫債券(10年)
120回 利付国庫債券(5年)
121回 利付国庫債券(5年)
303回 利付国庫債券(10年)
43回 利付国庫債券(20年)
122回 利付国庫債券(5年)
305回 利付国庫債券(10年)
123回 利付国庫債券(5年)
306回 利付国庫債券(10年)
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.8000 2,200,000 2,301,134 2018/06/20
0.3000 3,500,000 3,541,825 2018/09/20
1.5000 3,000,000 3,129,060 2018/09/20
2.3000
720,000
766,044 2018/09/20
0.2000 4,200,000 4,243,092 2018/12/20
1.4000 2,300,000 2,401,614 2018/12/20
0.2000 4,500,000 4,549,500 2019/03/20
1.3000 1,600,000 1,672,160 2019/03/20
2.6000
800,000
868,448 2019/03/20
0.2000 3,500,000 3,541,650 2019/06/20
1.5000 2,900,000 3,060,979 2019/06/20
0.2000 2,000,000 2,025,240 2019/09/20
0.1000 1,500,000 1,513,530 2019/09/20
1.4000 2,300,000 2,428,639 2019/09/20
2.9000
860,000
954,471 2019/09/20
0.1000 4,500,000 4,542,525 2019/12/20
1.3000 2,500,000 2,639,425 2019/12/20
0.1000 5,000,000 5,050,300 2020/03/20
1.4000 2,500,000 2,658,700 2020/03/20
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銘
柄
名
国債証券
45回 利付国庫債券(20年)
124回 利付国庫債券(5年)
308回 利付国庫債券(10年)
309回 利付国庫債券(10年)
46回 利付国庫債券(20年)
125回 利付国庫債券(5年)
310回 利付国庫債券(10年)
47回 利付国庫債券(20年)
126回 利付国庫債券(5年)
312回 利付国庫債券(10年)
48回 利付国庫債券(20年)
313回 利付国庫債券(10年)
50回 利付国庫債券(20年)
315回 利付国庫債券(10年)
51回 利付国庫債券(20年)
317回 利付国庫債券(10年)
318回 利付国庫債券(10年)
52回 利付国庫債券(20年)
319回 利付国庫債券(10年)
320回 利付国庫債券(10年)
54回 利付国庫債券(20年)
321回 利付国庫債券(10年)
55回 利付国庫債券(20年)
324回 利付国庫債券(10年)
57回 利付国庫債券(20年)
325回 利付国庫債券(10年)
58回 利付国庫債券(20年)
326回 利付国庫債券(10年)
60回 利付国庫債券(20年)
328回 利付国庫債券(10年)
61回 利付国庫債券(20年)
329回 利付国庫債券(10年)
62回 利付国庫債券(20年)
330回 利付国庫債券(10年)
64回 利付国庫債券(20年)
332回 利付国庫債券(10年)
65回 利付国庫債券(20年)
333回 利付国庫債券(10年)
67回 利付国庫債券(20年)
334回 利付国庫債券(10年)
70回 利付国庫債券(20年)
335回 利付国庫債券(10年)
72回 利付国庫債券(20年)
336回 利付国庫債券(10年)
337回 利付国庫債券(10年)
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
2.4000
900,000
993,915 2020/03/20
0.1000 5,000,000 5,051,250 2020/06/20
1.3000 1,300,000 1,381,081 2020/06/20
1.1000 1,000,000 1,053,640 2020/06/20
2.2000
0.1000
1.0000
2.2000
0.1000
1.2000
2.5000
1.3000
1.9000
1.2000
2.0000
1.1000
1.0000
2.1000
1.1000
1.0000
2.2000
1.0000
2.0000
0.8000
1.9000
0.8000
1.9000
0.7000
1.4000
0.6000
1.0000
0.8000
0.8000
0.8000
1.9000
0.6000
1.9000
0.6000
1.9000
0.6000
2.4000
0.5000
2.1000
0.5000
0.3000
500,000
4,000,000
2,800,000
950,000
1,000,000
2,200,000
500,000
3,000,000
780,000
2,200,000
600,000
1,000,000
1,700,000
550,000
1,500,000
1,700,000
700,000
2,500,000
810,000
2,500,000
1,130,000
3,000,000
600,000
1,700,000
990,000
2,000,000
800,000
1,300,000
1,300,000
2,000,000
600,000
2,000,000
1,100,000
2,500,000
1,900,000
2,800,000
1,250,000
2,500,000
1,250,000
1,500,000
1,300,000
550,755
4,042,440
2,944,704
1,052,248
1,010,950
2,341,306
563,925
3,217,920
861,135
2,355,980
668,538
1,068,640
1,807,117
618,557
1,607,595
1,811,945
795,480
2,671,625
915,300
2,646,850
1,275,340
3,182,250
680,040
1,794,877
1,092,623
2,100,640
863,096
1,385,449
1,385,449
2,133,560
690,180
2,103,940
1,269,290
2,630,825
2,198,965
2,947,420
1,503,237
2,609,600
1,476,087
1,564,890
1,333,280
2020/06/22
2020/09/20
2020/09/20
2020/09/21
2020/12/20
2020/12/20
2020/12/21
2021/03/20
2021/03/22
2021/06/20
2021/06/21
2021/09/20
2021/09/20
2021/09/21
2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/03/20
2022/03/21
2022/06/20
2022/06/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/09/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/06/20
2024/06/20
2024/09/20
2024/09/20
2024/12/20
2024/12/20
銘
柄
名
国債証券
73回 利付国庫債券(20年)
338回 利付国庫債券(10年)
75回 利付国庫債券(20年)
339回 利付国庫債券(10年)
78回 利付国庫債券(20年)
340回 利付国庫債券(10年)
81回 利付国庫債券(20年)
341回 利付国庫債券(10年)
83回 利付国庫債券(20年)
85回 利付国庫債券(20年)
88回 利付国庫債券(20年)
90回 利付国庫債券(20年)
92回 利付国庫債券(20年)
93回 利付国庫債券(20年)
94回 利付国庫債券(20年)
95回 利付国庫債券(20年)
97回 利付国庫債券(20年)
99回 利付国庫債券(20年)
100回 利付国庫債券(20年)
102回 利付国庫債券(20年)
105回 利付国庫債券(20年)
107回 利付国庫債券(20年)
109回 利付国庫債券(20年)
111回 利付国庫債券(20年)
1回 利付国庫債券(30年)
113回 利付国庫債券(20年)
114回 利付国庫債券(20年)
2回 利付国庫債券(30年)
116回 利付国庫債券(20年)
3回 利付国庫債券(30年)
118回 利付国庫債券(20年)
119回 利付国庫債券(20年)
121回 利付国庫債券(20年)
4回 利付国庫債券(30年)
123回 利付国庫債券(20年)
125回 利付国庫債券(20年)
5回 利付国庫債券(30年)
128回 利付国庫債券(20年)
129回 利付国庫債券(20年)
130回 利付国庫債券(20年)
6回 利付国庫債券(30年)
132回 利付国庫債券(20年)
134回 利付国庫債券(20年)
135回 利付国庫債券(20年)
7回 利付国庫債券(30年)
利 率 額面金額 評 価 額
%
千円
千円
2.0000 1,190,000 1,399,106
0.4000 3,500,000 3,617,320
2.1000 1,400,000 1,662,556
0.4000 4,000,000 4,130,080
1.9000
0.4000
2.0000
0.3000
2.1000
2.1000
2.3000
2.2000
2.1000
2.0000
2.1000
2.3000
2.2000
2.1000
2.2000
2.4000
2.1000
2.1000
1.9000
2.2000
2.8000
2.1000
2.1000
2.4000
2.2000
2.3000
2.0000
1.8000
1.9000
2.9000
2.1000
2.2000
2.2000
1.9000
1.8000
1.8000
2.4000
1.7000
1.8000
1.7000
2.3000
1,450,000
3,500,000
1,400,000
2,500,000
1,400,000
1,700,000
1,200,000
1,400,000
1,300,000
700,000
800,000
1,200,000
1,400,000
1,400,000
1,500,000
1,700,000
1,500,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
100,000
1,700,000
1,700,000
100,000
1,800,000
200,000
1,000,000
1,200,000
1,900,000
200,000
1,900,000
1,800,000
200,000
900,000
900,000
1,700,000
200,000
1,600,000
900,000
1,000,000
300,000
1,700,081
3,611,720
1,658,944
2,552,425
1,675,226
2,039,456
1,467,840
1,702,694
1,571,193
840,280
969,040
1,483,464
1,719,088
1,706,628
1,849,620
2,142,544
1,838,685
1,718,962
1,925,952
2,241,450
132,641
2,098,157
2,100,979
127,715
2,251,512
253,112
1,224,420
1,435,572
2,300,786
270,800
2,355,715
2,259,324
251,208
1,090,350
1,077,399
2,034,305
257,570
1,890,096
1,076,589
1,181,280
382,314
償還年月日
2024/12/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/06/20
2025/06/20
2025/09/20
2025/09/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/03/20
2026/06/20
2026/09/20
2026/12/20
2027/03/20
2027/03/20
2027/06/20
2027/09/20
2027/12/20
2028/03/20
2028/06/20
2028/09/20
2028/12/20
2029/03/20
2029/06/20
2029/09/20
2029/09/20
2029/12/20
2030/02/20
2030/03/20
2030/05/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/09/20
2030/11/20
2030/12/20
2031/03/20
2031/05/20
2031/06/20
2031/06/20
2031/09/20
2031/11/20
2031/12/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/05/20
- -
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銘
柄
名
国債証券
137回 利付国庫債券(20年)
140回 利付国庫債券(20年)
8回 利付国庫債券(30年)
141回 利付国庫債券(20年)
143回 利付国庫債券(20年)
11回 利付国庫債券(30年)
145回 利付国庫債券(20年)
12回 利付国庫債券(30年)
146回 利付国庫債券(20年)
13回 利付国庫債券(30年)
147回 利付国庫債券(20年)
14回 利付国庫債券(30年)
148回 利付国庫債券(20年)
15回 利付国庫債券(30年)
149回 利付国庫債券(20年)
16回 利付国庫債券(30年)
150回 利付国庫債券(20年)
17回 利付国庫債券(30年)
151回 利付国庫債券(20年)
18回 利付国庫債券(30年)
152回 利付国庫債券(20年)
19回 利付国庫債券(30年)
153回 利付国庫債券(20年)
20回 利付国庫債券(30年)
154回 利付国庫債券(20年)
21回 利付国庫債券(30年)
155回 利付国庫債券(20年)
22回 利付国庫債券(30年)
23回 利付国庫債券(30年)
24回 利付国庫債券(30年)
25回 利付国庫債券(30年)
26回 利付国庫債券(30年)
27回 利付国庫債券(30年)
28回 利付国庫債券(30年)
29回 利付国庫債券(30年)
30回 利付国庫債券(30年)
31回 利付国庫債券(30年)
32回 利付国庫債券(30年)
33回 利付国庫債券(30年)
34回 利付国庫債券(30年)
35回 利付国庫債券(30年)
36回 利付国庫債券(30年)
37回 利付国庫債券(30年)
38回 利付国庫債券(30年)
39回 利付国庫債券(30年)
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.7000 1,700,000 2,006,578 2032/06/20
1.7000 1,900,000 2,238,960 2032/09/20
1.8000
300,000
358,374 2032/11/22
1.7000 2,200,000 2,591,886 2032/12/20
1.6000
1.7000
1.7000
2.1000
1.7000
2.0000
1.6000
2.4000
1.5000
2.5000
1.5000
2.5000
1.4000
2.4000
1.2000
2.3000
1.2000
2.3000
1.3000
2.5000
1.2000
2.3000
1.0000
2.5000
2.5000
2.5000
2.3000
2.4000
2.5000
2.5000
2.4000
2.3000
2.2000
2.3000
2.0000
2.2000
2.0000
2.0000
1.9000
1.8000
1.9000
2,100,000
400,000
1,600,000
300,000
1,900,000
300,000
1,900,000
500,000
1,700,000
200,000
2,300,000
400,000
2,000,000
200,000
2,000,000
820,000
1,500,000
200,000
2,200,000
300,000
1,800,000
500,000
1,000,000
470,000
600,000
300,000
600,000
700,000
900,000
800,000
1,100,000
1,300,000
900,000
1,400,000
1,300,000
1,500,000
1,500,000
1,400,000
1,600,000
1,000,000
800,000
2,436,735
470,572
1,880,800
372,483
2,230,733
367,086
2,195,545
644,725
1,932,271
261,262
2,609,603
522,728
2,230,280
257,660
2,157,440
1,041,760
1,614,030
254,068
2,400,288
391,674
1,926,810
633,830
1,030,710
611,968
781,140
390,498
758,712
898,016
1,171,953
1,043,504
1,413,720
1,646,294
1,122,192
1,777,412
1,568,944
1,876,020
1,811,160
1,689,632
1,892,512
1,159,380
945,432
2033/03/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/09/20
2033/09/20
2033/12/20
2033/12/20
2034/03/20
2034/03/20
2034/06/20
2034/06/20
2034/09/20
2034/09/20
2034/12/20
2034/12/20
2035/03/20
2035/03/20
2035/06/20
2035/06/20
2035/09/20
2035/09/20
2035/12/20
2035/12/20
2036/03/20
2036/06/20
2036/09/20
2036/12/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20
2039/03/20
2039/09/20
2040/03/20
2040/09/20
2041/03/20
2041/09/20
2042/03/20
2042/09/20
2043/03/20
2043/06/20
銘
柄
名
国債証券
40回 利付国庫債券(30年)
41回 利付国庫債券(30年)
42回 利付国庫債券(30年)
43回 利付国庫債券(30年)
44回 利付国庫債券(30年)
45回 利付国庫債券(30年)
46回 利付国庫債券(30年)
47回 利付国庫債券(30年)
48回 利付国庫債券(30年)
49回 利付国庫債券(30年)
2回 利付国庫債券(40年)
3回 利付国庫債券(40年)
4回 利付国庫債券(40年)
5回 利付国庫債券(40年)
6回 利付国庫債券(40年)
7回 利付国庫債券(40年)
8回 利付国庫債券(40年)
小
計
地方債証券
19年度2回 兵庫県公募公債
19年度4回 北海道公募公債
19年度5回 大阪市公募公債
54回 共同発行市場公募地方債
19年度5回 千葉県公募公債
55回 共同発行市場公募地方債
307回 大阪府公募公債
57回 共同発行市場公募地方債
310回 大阪府公募公債
19年度7回 札幌市公募公債
61回 共同発行市場公募地方債
659回 東京都公募公債
65回 共同発行市場公募地方債
20年度4回 愛知県公募公債
319回 大阪府公募公債
664回 東京都公募公債
667回 東京都公募公債
75回 共同発行市場公募地方債
21年度4回 埼玉県公募公債
21年度3回 福岡県公募公債
21年度6回 北海道公募公債
166回 神奈川県公募公債
21年度6回 千葉県公募公債
21年度5回 静岡県公募公債
80回 共同発行市場公募地方債
21年度2回 北九州市公募公債
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.8000 1,000,000 1,157,960 2043/09/20
1.7000
800,000
907,128 2043/12/20
1.7000 1,000,000 1,132,380 2044/03/20
1.7000 1,000,000 1,130,840 2044/06/20
1.7000
1.5000
1.5000
1.6000
1.4000
1.4000
2.2000
2.2000
2.2000
2.0000
1.9000
1.7000
1.4000
800,000
1,100,000
1,400,000
1,000,000
1,100,000
200,000
600,000
1,000,000
800,000
800,000
900,000
800,000
700,000
904,392
1,189,815
1,513,386
1,104,770
1,159,422
210,638
756,426
1,263,290
1,012,512
968,472
1,063,044
896,352
719,068
2044/09/20
2044/12/20
2045/03/20
2045/06/20
2045/09/20
2045/12/20
2049/03/20
2050/03/20
2051/03/20
2052/03/20
2053/03/20
2054/03/20
2055/03/20
1.8000
1.9800
1.9900
1.7000
1.8500
1.8500
1.8400
1.6500
1.6200
1.4800
1.5500
1.6200
1.6200
1.6000
1.6900
1.4000
1.5700
1.6400
1.4600
1.5500
1.6000
1.3600
1.4100
1.3500
1.5400
1.3600
200,000
300,000
135,000
400,000
300,000
200,000
100,000
200,000
240,000
300,000
300,000
203,500
100,000
100,000
200,000
300,000
300,000
500,000
440,000
200,000
200,000
300,000
200,000
197,000
700,000
200,000
204,384
307,761
138,740
410,384
308,946
205,964
102,978
205,800
247,219
308,838
309,726
210,921
103,912
103,980
208,744
311,388
314,037
526,465
461,252
210,474
210,746
313,977
209,692
206,294
738,871
209,984
2017/05/24
2017/06/29
2017/07/19
2017/09/25
2017/10/25
2017/10/25
2017/10/30
2017/12/25
2018/01/30
2018/03/20
2018/04/25
2018/06/20
2018/08/24
2018/09/25
2018/10/30
2018/12/20
2019/03/20
2019/06/25
2019/07/29
2019/08/27
2019/08/28
2019/09/20
2019/09/25
2019/10/18
2019/11/25
2019/12/24
- 293,320,000 322,707,941
-
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銘
柄
名
地方債証券
680回 東京都公募公債
336回 大阪府公募公債
22年度1回 広島県公募公債
685回 東京都公募公債
2回 川崎市公募公債 15年
22年度6回 愛知県公募公債
22年度8回 静岡県公募公債
688回 東京都公募公債
22年度3回 横浜市公募公債
22年度5回 横浜市公募公債
345回 大阪府公募公債
94回 共同発行市場公募地方債
22年度12回 北海道公募公債
23年度1回 千葉市公募公債
23年度2回 埼玉県公募公債
697回 東京都公募公債
99回 共同発行市場公募地方債
701回 東京都公募公債
23年度4回 横浜市公募公債
23年度9回 静岡県公募公債
356回 大阪府公募公債
106回 共同発行市場公募地方債
23年度20回 愛知県公募公債
109回 共同発行市場公募地方債
708回 東京都公募公債
111回 共同発行市場公募地方債
364回 大阪府公募公債
194回 神奈川県公募公債
24年度7回 千葉県公募公債
119回 共同発行市場公募地方債
121回 共同発行市場公募地方債
25年度4回 愛知県公募公債
720回 東京都公募公債
25年度4回 札幌市公募公債
25年度2回 横浜市公募公債
374回 大阪府公募公債
25年度5回 千葉県公募公債
126回 共同発行市場公募地方債
127回 共同発行市場公募地方債
128回 共同発行市場公募地方債
726回 東京都公募公債
25年度11回 福岡県公募公債
208回 神奈川県公募公債
1回 兵庫県公募公債(12年)
26年度5回 埼玉県公募公債
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.3900
200,000
210,824 2020/03/19
1.4600
200,000
211,194 2020/03/30
1.3700
200,000
211,056 2020/05/27
1.1300
500,000
523,095 2020/06/19
1.6300
1.1780
1.0590
0.9400
1.1680
1.2650
1.2600
1.2400
1.2900
1.3700
1.1900
1.1100
1.1700
0.9900
1.0450
1.0450
1.0600
0.9700
1.0820
1.0500
0.8900
0.8900
0.7900
0.7910
0.7400
0.8000
0.5700
0.8560
0.8700
0.8000
0.8880
0.9380
0.8400
0.8100
0.6800
0.6600
0.7300
0.6940
0.5510
1.1000
0.6110
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
500,000
200,000
200,000
200,000
500,000
700,000
700,000
450,000
200,000
200,000
300,000
500,000
500,000
500,000
700,000
300,000
300,000
300,000
500,000
500,000
300,000
300,000
200,000
400,000
300,000
200,000
793,900
500,000
300,000
400,000
200,000
300,000
300,000
400,000
106,771
209,786
209,294
207,928
210,430
211,678
316,437
529,120
211,534
213,322
211,676
527,640
742,644
735,763
476,244
211,744
211,062
316,626
532,270
531,340
526,120
737,947
313,404
315,585
314,553
527,545
519,560
318,018
318,819
211,130
425,844
318,465
211,920
839,612
523,925
313,926
421,420
209,370
310,554
323,400
415,908
2020/06/22
2020/07/30
2020/08/25
2020/09/18
2020/09/18
2020/12/11
2020/12/25
2021/01/25
2021/01/28
2021/04/21
2021/05/25
2021/06/18
2021/06/25
2021/09/17
2021/11/12
2021/11/25
2021/12/27
2022/01/25
2022/03/29
2022/04/25
2022/06/20
2022/06/24
2022/09/27
2022/12/20
2022/12/22
2023/02/24
2023/04/25
2023/05/30
2023/06/20
2023/06/20
2023/07/14
2023/07/28
2023/08/25
2023/09/25
2023/10/25
2023/11/24
2023/12/20
2024/02/26
2024/06/20
2024/06/26
2024/07/29
銘
柄
名
地方債証券
137回 共同発行市場公募地方債
488回 名古屋市公募公債 10年
139回 共同発行市場公募地方債
26年度11回 京都府公募公債
142回 共同発行市場公募地方債
26年度17回 兵庫県公募公債
144回 共同発行市場公募地方債
146回 共同発行市場公募地方債
148回 共同発行市場公募地方債
9回 東京都公募公債 20年
小
計
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
0.5660
500,000
517,930 2024/08/23
0.5980
450,000
467,307 2024/09/20
0.5440
500,000
516,680 2024/10/25
0.4760
350,000
359,327 2024/12/19
0.3450
0.4600
0.4700
0.5530
0.5530
2.4400
500,000
200,000
400,000
400,000
500,000
200,000
507,480
204,430
410,208
412,844
515,855
244,770
2025/01/24
2025/02/26
2025/03/25
2025/05/23
2025/07/25
2026/06/19
2017/04/25
2017/05/22
2017/06/20
2017/08/31
2017/09/20
2017/12/20
2017/12/27
2018/01/23
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/23
2018/04/20
2018/05/21
2018/06/29
2018/09/20
2018/09/28
2018/10/31
2018/12/25
2019/03/20
2019/04/30
2019/05/24
2019/06/28
2019/08/16
2019/09/20
2019/09/30
2019/10/28
2020/01/20
2020/03/13
2020/08/14
2021/01/20
2021/03/26
2021/05/28
-
26,459,400
27,744,814
33回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.7000
297,000
482,000
344,000
331,000
300,000
200,000
200,000
500,000
200,000
400,000
200,000
500,000
200,000
300,000
707,000
200,000
162,000
401,000
600,000
700,000
700,000
651,000
100,000
101,000
300,000
300,000
500,000
300,000
500,000
200,000
300,000
100,000
300,000
302,779
492,160
352,500
340,526
308,412
205,912
205,474
513,895
206,872
413,408
208,334
514,025
205,828
311,064
736,234
209,436
168,062
417,717
622,956
735,966
730,163
681,753
104,863
106,089
314,478
313,500
524,740
314,952
525,810
208,562
317,061
109,249
317,868
特殊債券(除く金融債券)
875回 政保公営企業債券 1.7000
36回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.9000
40回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.9000
25回 高速道路機構債 1.8200
11回 住宅金融支援機構債券 1.6600
47回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.5000
881回 政保公営企業債券 1.5000
46回 日本政策投資銀行債券 1.6900
35回 高速道路機構債 1.6500
19回 都市再生機構債券 2.0400
54回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000
56回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000
21回 政保中日本高速道路債券 1.7000
60回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.8000
5回 中日本高速道路債券 1.8600
66回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.5000
67回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.6000
71回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000
48回 高速道路機構債 1.7100
78回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.4000
8回 政保地方公営企業金融機構債券 1.5000
82回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.5000
3回 政保地方公共団体金融機構債券 1.5000
37回 住宅金融支援機構債券 1.4000
89回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.3000
5回 地方公共団体金融機構債券 1.3950
8回 政保地方公共団体金融機構債券 1.3000
10回 政保地方公共団体金融機構債券 1.3000
15回 政保地方公共団体金融機構債券 1.0000
20回 政保地方公共団体金融機構債券 1.2000
9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.9000
24回 地方公共団体金融機構債券 1.2080
-
- -
21
CS5_16236317_07_os7DIAM_投資のソムリエ_国内債券パッシブFMF(1万口).indd
21
2016/08/31
13:59:51
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
特殊債券(除く金融債券)
%
千円
千円
18回政保日本高速道路保有・債務返済機構 2.2000
300,000
335,049 2021/08/30
149回政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.0000
400,000
422,508 2021/11/30
36回 政保地方公共団体金融機構債券 0.9010
300,000
316,416 2022/05/20
96回 高速道路機構債 0.7960
700,000
732,886 2022/09/20
180回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.7340
44回 政保地方公共団体金融機構債券 0.8340
55回 鉄道建設運輸施設債 0.8420
189回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.5410
193回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.8820
50回 政保地方公共団体金融機構債券 0.9110
195回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.9110
116回 高速道路機構債 0.7220
64回 政保地方公共団体金融機構債券 0.5440
241回政保日本高速道路保有・債務返済機構 0.4500
13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 1.9600
14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 1.7000
4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.8200
6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.2600
8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.1500
9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 2.1900
2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 2.2700
43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.2800
44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.3000
51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.2100
1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.1300
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.9500
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.8100
小
計
金融債券
743号 利附農林債
171号 利附商工債(3年)
275回 利附信金中金債
753号 利附農林債
755号 利付商工債
282回 利附信金中金債
186号 利附商工債(3年)
760号 利附農林債
764号 利附農林債
い第769号 利付商工債
302回 利附信金中金債
い第779号 利付商工債
小
計
1,000,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
330,000
100,000
300,000
500,000
32,318
165,655
43,161
65,301
45,616
67,536
72,747
28,364
105,136
82,692
141,100
241,265
473,224
1,048,570
421,136
526,310
518,725
531,335
532,370
351,496
104,567
311,592
514,190
34,026
173,101
44,657
70,558
49,206
72,916
79,047
30,921
114,488
89,890
151,737
260,870
507,021
2022/12/28
2023/01/20
2023/03/20
2023/04/28
2023/06/30
2023/07/14
2023/07/31
2023/09/20
2024/09/13
2025/03/31
2032/05/10
2032/05/10
2036/12/10
2037/05/10
2037/05/10
2037/05/10
2037/11/10
2041/06/10
2041/07/10
2042/02/10
2042/05/10
2044/10/10
2045/05/10
2017/04/27
2017/04/27
2017/10/27
2018/02/27
2018/04/27
2018/05/25
2018/07/27
2018/09/27
2019/01/25
2019/06/27
2020/01/27
2020/04/27
-
19,470,115
20,386,245
0.4500
0.2000
0.3000
0.2500
0.3000
0.3000
0.1600
0.4000
0.3500
0.2500
0.2000
0.2200
300,000
200,000
400,000
300,000
260,000
300,000
200,000
300,000
500,000
200,000
300,000
200,000
301,197
200,226
401,284
300,882
261,164
301,422
200,338
302,346
503,660
201,038
301,056
200,868
-
普通社債券
7回 住友信託銀行劣後社債 1.9500
91回 丸紅社債
0.5110
3,460,000
100,000
100,000
3,475,481
-
-
102,138 2017/05/10
100,590 2017/07/19
銘
柄
名
普通社債券
486回 関西電力社債
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
0.8210
154,000
155,426 2017/07/25
310回 中国電力社債 3.2250
200,000
208,932 2017/07/25
7回 みずほコーポレート銀行社債 2.0800
300,000
308,427 2017/07/27
12回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 2.1600
200,000
205,742 2017/07/28
5回 三井住友ファイナンス&リース社債
8回 野村ホールディングス社債
7回 東日本旅客鉄道社債
66回 伊藤忠商事社債
1回 日本電産社債
10回 東海旅客鉄道社債
57回 三井住友銀行社債
31回 みずほコーポレート銀行社債
11回 三井住友銀行劣後社債
144回 オリックス社債
140回 三菱東京UFJ銀行社債
32回 みずほコーポレート銀行社債
10回 みずほ銀行劣後特約付社債
9回 大阪ガス社債
39回 野村ホールディングス社債
84回 住友不動産社債
167回 オリックス社債
11回 パナソニック社債
23回 ホンダファイナンス社債
8回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債
54回 日本電信電話社債
52回 東日本旅客鉄道社債
90回 三菱地所社債
23回 東海旅客鉄道社債
542回 東京電力社債
281回 北陸電力社債
69回 三菱商事社債
1回 スタンダード・チャータード円貨社債
17回 東京ガス社債
3回 セブン&アイ・ホールディングス社債
49回 伊藤忠商事社債
15回 NTTドコモ社債
476回 中部電力社債
37回 三菱化学社債
455回 東京電力社債
410回 関西電力社債
237回 四国電力社債
56回 東日本旅客鉄道社債
15回 東海旅客鉄道社債
492回 関西電力社債
493回 関西電力社債
0.3810
2.1200
3.3000
0.3620
0.3860
1.4200
0.2800
0.3300
2.1700
1.5100
0.2400
0.2700
2.0600
2.9000
0.8530
0.3880
0.5080
1.0810
0.2730
2.0200
1.8200
1.6200
1.6500
2.1400
1.6020
1.9700
1.9900
0.3130
2.6250
1.9400
2.2800
1.9600
2.1200
2.0300
2.0750
2.0000
2.0500
1.7000
2.1900
0.6090
0.5840
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
190,000
300,000
300,000
200,000
100,000
300,000
200,000
100,000
100,000
300,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
300,000
100,000
100,000
500,000
200,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
300,000
100,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,770
102,971
104,883
200,734
100,379
194,024
300,882
300,966
207,252
102,383
300,810
200,530
103,498
105,508
304,401
100,445
201,142
101,900
100,321
103,942
207,112
309,930
103,303
104,479
512,040
208,124
312,693
98,831
105,863
104,334
105,055
208,664
104,723
104,695
208,456
314,601
105,294
313,698
212,746
202,292
202,296
2017/07/31
2017/08/14
2017/08/25
2017/09/11
2017/09/20
2017/09/20
2017/10/20
2017/10/25
2017/12/20
2017/12/22
2018/01/23
2018/01/24
2018/01/26
2018/01/30
2018/02/26
2018/02/28
2018/03/07
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/04/20
2018/04/24
2018/04/25
2018/04/25
2018/04/25
2018/05/22
2018/06/05
2018/06/11
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/25
2018/08/10
2018/10/23
2018/11/22
2018/11/22
2018/12/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/05/24
- -
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13:59:51
銘
柄
名
普通社債券
7回 みずほコーポレート銀行劣後社債
4回 りそな銀行劣後社債
20回 三井住友銀行劣後社債
96回 三菱地所社債
164回 オリックス社債
423回 九州電力社債
8回 ブリヂストン社債
14回 みずほ銀行劣後特約付社債
41回 住友化学社債
7回 キリンホールディングス社債
7回 東京三菱銀行劣後社債
46回 野村ホールディングス社債
5回 東海旅客鉄道社債
6回 りそな銀行劣後社債
64回 新日本製鐵社債
12回 パナソニック社債
56回 日産自動車社債
38回 三井不動産社債
87回 住友不動産社債
27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社債
260回 北陸電力社債
7回 三菱UFJ信託銀行劣後債
9回 日本たばこ産業社債
496回 中部電力社債
15回 トヨタファイナンス社債
15回 東日本旅客鉄道社債
22回 中日本高速道路債券
22回 三井住友銀行劣後社債
12回 住友信託銀行劣後債
25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債
23回 三井住友銀行劣後社債
60回 日本電信電話社債
28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
2.5000
100,000
107,363 2019/06/03
2.7660
100,000
108,312 2019/06/20
2.2100
200,000
213,764 2019/07/24
1.6200
200,000
209,954 2019/07/29
1.1460
0.9590
0.2490
2.1400
1.6400
1.6390
2.1100
0.3460
2.6000
2.0840
1.5300
0.3870
0.5540
1.4970
0.8770
0.3800
2.3300
1.5900
0.2170
1.2270
1.8000
2.6500
1.0360
1.4300
1.3730
1.3100
1.6100
1.3100
1.5600
100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
200,000
200,000
500,000
200,000
300,000
300,000
200,000
100,000
200,000
400,000
300,000
200,000
103,089
205,072
200,494
213,428
105,307
105,295
214,616
201,070
109,689
107,128
105,452
201,134
101,490
210,208
102,427
200,266
109,043
211,326
200,358
522,335
214,598
333,702
313,110
210,566
104,956
209,876
425,664
316,785
212,770
2019/08/07
2019/09/25
2019/09/26
2019/09/27
2019/10/18
2019/11/05
2019/12/20
2019/12/25
2020/01/28
2020/03/04
2020/03/19
2020/03/19
2020/03/19
2020/03/19
2020/03/19
2020/05/22
2020/05/25
2020/06/08
2020/07/15
2020/07/24
2020/08/21
2020/08/25
2020/09/18
2020/09/28
2020/11/11
2020/11/12
2020/12/17
2020/12/18
2021/01/20
銘
柄
名
普通社債券
473回 東北電力社債
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
0.5970
300,000
304,926 2021/04/23
9回 三菱UFJ信託銀行劣後債 1.6800
100,000
107,141 2021/04/28
32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 1.6200
300,000
321,540 2021/06/09
320回 北海道電力社債 0.5850
200,000
203,150 2021/12/24
6回 東海旅客鉄道社債
19回 東日本旅客鉄道社債
9回 西日本旅客鉄道社債
45回 住友商事社債
94回 丸紅社債
11回 東海旅客鉄道社債
18回 大阪ガス社債
14回 トヨタ自動車社債
10回 セブン銀行社債
47回 日立キャピタル社債
27回 NTTデータ社債
253回 四国電力社債
377回 中国電力社債
10回 西日本旅客鉄道社債
48回 クレディセゾン社債
47回 住友商事社債
424回 九州電力社債
38回 電源開発社債
471回 東北電力社債
426回 九州電力社債
16回 トヨタ自動車社債
14回 東海旅客鉄道社債
72回 三菱地所社債
10回 三井住友信託銀行社債
321回 北海道電力社債
39回 東日本旅客鉄道社債
小
合
計
計
2.3900
2.3600
2.2800
1.1170
1.1700
1.1500
1.4700
0.9630
0.8030
0.8740
0.9000
1.0000
1.1210
2.0400
1.0380
0.8580
1.2330
0.9780
1.1680
1.0640
0.6450
2.2000
2.2800
0.5850
0.8860
2.0500
113,288
113,170
225,706
105,081
105,577
106,700
108,867
210,818
104,222
207,836
105,180
209,692
211,532
341,679
103,144
103,771
211,998
312,144
211,540
418,180
103,123
115,776
115,745
204,598
166,198
347,727
- 19,905,000 20,798,921
- 362,614,515 395,113,405
■投資信託財産の構成
2022/02/15
2022/02/25
2022/03/25
2022/04/20
2022/10/12
2022/12/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/03/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/06/23
2023/08/25
2023/09/20
2023/10/20
2023/10/23
2023/11/24
2023/12/20
2023/12/25
2024/02/23
2024/03/19
2024/03/19
2024/09/20
2024/10/28
2024/12/25
2025/06/20
-
-
2016年2月15日現在
項
公
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
200,000
200,000
300,000
100,000
100,000
200,000
300,000
200,000
400,000
100,000
100,000
100,000
200,000
161,000
300,000
目
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
価
期
額
千円
395,113,405
7,593,938
402,707,344
比
末
率
98.1
%
1.9
100.0
(注)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
- -
23
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
(A) 資
コ
公
未
前
(B) 負
未
(C) 純
元
次
(D) 受
1
項
ー
目
ル
収
払
・
社
ロ
ー
利
費
(2016年2月15日)現在
当
期
末
402,707,344,363円
6,297,011,172
395,113,405,644
産
ン
等
債(評価額)
息
用
債
払
解
約
金
資
産
総
額(A-B)
本
期
繰
越
損
益
金
益
権
総
口
数
万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
(注1)期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額
(注2)期末における元本の内訳
DIAM国内債券パッシブ・ファンド
MITO ラップ型ファンド(安定型)
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 国内債券
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)
マネックス資産設計ファンド(育成型)
マネックス資産設計ファンド エボリューション
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ
クルーズコントロール
投資のソムリエ<DC年金>
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F(成長型)
クルーズコントロール<DC年金>
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
みずほエマージングボンドオープン
DIAM高金利通貨ファンド
DIAMエマージング債券ファンド
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適)
1,271,123,310
25,804,237
2,113,655,000
2,113,655,000
400,593,689,363
317,585,333,198
83,008,356,165
317,585,333,198口
12,614円
347,423,592,460円
87,481,386,346円
117,319,645,608円
9,180,793,194円
184,519,752円
135,188,893円
55,433,709円
439,534,915円
113,983,594円
20,718,437円
328,317,407円
11,529,949,403円
4,533,439,273円
6,720,747,339円
2,638,545,253円
1,674,955,687円
1,838,846,755円
277,399,912円
118,030,773円
2,433,369,924円
7,449,695円
228,850,737円
167,009,796円
43,656,123円
5,533,410,782円
604,204,415円
99,954,372円
707,058,309円
50,283,533円
151,948円
2,220,634円
3,942,514円
10,473,184円
10,801,911円
9,608,918円
9,450,010円
31,110,776,277円
925,357,458円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA
DIAMグローバル・バランスファンド50VA
DIAM国際分散バランスファンド30VA
DIAM国際分散バランスファンド50VA
DIAM国内重視バランスファンド30VA
DIAM国内重視バランスファンド50VA
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド 2 VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド 3 VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)
期末元本合計
613,664,421円
1,012,198,618円
313,645,050円
154,353,367円
410,660,969円
164,767,245円
127,441,343円
13,028,814,650円
4,958,449,523円
8,793,123,299円
3,957,801,644円
6,837,982,277円
793,288,879円
3,506,317,917円
4,949,886,866円
6,714,994,436円
839,267,900円
6,562,723,625円
7,095,353,821円
91,998,687,705円
1,310,783,827円
7,893,491,422円
29,291,592,534円
58,681,744円
29,226,882円
9,770,347円
32,925,355,214円
610,386,800円
162,414,311円
641,936,416円
69,505,002円
330,308円
317,585,333,198円
- -
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■損益の状況
(A) 配
受
(B) 有
売
売
(C)当
(D)前
(E)解
(F) 追
(G) 合
次
項
価
当期 自2015年2月17日 至2016年2月15日
当
証
取
等
券
買
買
売
利
目
収
買
損
当
期
4,784,488,993円
4,784,488,993
10,447,115,434
益
息
益
益
損
期
損
益
金(A+B)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加
信
託
差
損
益
金
計(C+D+E+F)
期
繰
越
損
益
金(G)
11,355,597,296
△   908,481,862
15,231,604,427
75,072,896,184
△27,738,633,100
20,442,488,654
83,008,356,165
83,008,356,165
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- -
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
運用報告書
第14期(決算日 2016年2月8日)
(計算期間 2015年2月10日~2016年2月8日)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げま
す。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
2002年10月30日から無期限です。
主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、わが国の株
式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)(配当
込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
株式への投資割合には、制限を設けません。
■最近5期の運用実績
決
算
期
基
準
価
東証株価指数(TOPIX)
額
株式組入 株式先物 純 資 産
期
中 (配当込み) 期
中 比
率 比
率 総
額
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率
10期(2012年2月7日)
円
10,311
%
△15.9
ポイント
992.46
%
△15.9
%
98.6
%
1.4
百万円
256,974
11期(2013年2月7日)
13,243
28.4
1,274.81
28.4
99.3
0.7
303,106
12期(2014年2月7日)
16,556
25.0
1,594.55
25.1
96.5
3.6
312,225
13期(2015年2月9日)
20,237
22.2
1,949.47
22.3
99.0
0.9
324,677
14期(2016年2月8日)
19,981
△1.3
1,925.17
△1.2
98.2
1.7
286,897
(注1)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注2)東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売される
ものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません(以下同じ)。
- -
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■当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(期 首)
2015 年 2 月 9 日
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
2016 年 1 月
(期 末)
2016 年 2 月 8
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
日
基
準
価
額
東証株価指数(TOPIX)
株式組入 株式先物
(配当込み)
率 比
率
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 比
円
%
ポイント
%
%
%
20,237
-
1,949.47
-
99.0
0.9
21,650
22,093
22,810
23,980
23,381
23,799
22,047
20,397
22,525
22,846
22,396
20,733
7.0
9.2
12.7
18.5
15.5
17.6
8.9
0.8
11.3
12.9
10.7
2.5
2,085.33
2,128.30
2,196.84
2,308.46
2,252.53
2,292.89
2,124.21
1,964.62
2,169.38
2,200.15
2,157.78
1,997.22
7.0
9.2
12.7
18.4
15.5
17.6
9.0
0.8
11.3
12.9
10.7
2.4
97.2
97.5
97.4
97.7
97.8
97.7
96.0
96.2
97.5
98.1
98.9
96.5
2.5
2.4
2.4
2.2
2.0
2.3
4.3
4.0
2.6
1.8
1.0
3.6
19,981
△1.3
1,925.17
△1.2
98.2
1.7
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
- -
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■当期の運用経過(2015年2月10日から2016年2月8日まで)
<基準価額の推移>
(円)
26,000
2,500
24,000
2,300
22,000
2,100
20,000
1,900
18,000
期首
2015/5/11 8/10
11/9
<東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の推移>
1,700
期首
期末
2015/5/11
8/10
11/9
期末
基準価額の推移
当期末の基準価額は19,981円となり、前期末に比べ1.3%下落しました。
基準価額の主な変動要因
欧州や中国、日本での追加金融緩和に加え、国内景気の回復への期待により、期初から2015年5月まで国内株式
市場が上昇したことがプラスに寄与したものの、中国景気の減速懸念や原油価格の下落に伴う外国株式市場の下落
に加え、円高の進行などにより8月以降に国内株式市場が大きく下落したことがマイナスに寄与し、基準価額は下
落しました。
投資環境
国内株式市場は、期初から2015年5月末までは、各国の中央銀行による金融緩和、国内景気の回復への期待、円
安の進行などを受けて上昇しました。6月以降はギリシャ債務問題の進展次第で一進一退の展開となりましたが、
8月の人民元の切り下げを機に急落しました。その後は、米国景気の堅調さなどから値を戻す局面がありました。
期末にかけては、日銀によるマイナス金利の導入などから反発する場面もありましたが、円高、原油安、中国株式
市場の急落などを受けて下落しました。
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ポートフォリオについて
ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の構成銘柄に投資し、組入比率を高位に維持しま
した。
【運用状況】
○組入上位10業種
期首(前期末)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
電気機器
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
化学
機械
医薬品
小売業
陸運業
卸売業
業種
○組入上位10銘柄
期首(前期末)
No.
銘柄
1 トヨタ自動車
2 三菱UFJフィナンシャルG
3 ソフトバンク
4 本田技研
5 三井住友フィナンシャルG
6 日本電信電話
7 みずほフィナンシャルG
8 KDDI
9 武田薬品
10 アステラス製薬
組入銘柄数
通貨
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
(単位:%)
期末
比率
12.5
11.8
8.9
6.9
6.1
5.1
4.9
4.2
4.1
4.1
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(単位:%)
期末
比率
5.1
(単位:%)
電気機器
輸送用機器
情報・通信業
銀行業
化学
医薬品
食料品
小売業
陸運業
機械
業種
(単位:%)
No.
銘柄
1 トヨタ自動車
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ
3 日本電信電話
4 KDDI
5 日本たばこ産業
6 ソフトバンクグループ
7 本田技研工業
8 三井住友フィナンシャルグループ
2.6
1.8
1.6
1.5
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
9
10
1,835銘柄
比率
10.8
10.0
8.1
7.4
6.0
5.7
5.1
4.9
4.8
4.3
みずほフィナンシャルグループ
武田薬品工業
組入銘柄数
通貨
日本・円
比率
3.9
日本・円
日本・円
日本・円
1.3
1.2
1.2
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
日本・円
2.1
1.9
1.5
1.5
1.4
1.4
1,928銘柄
(注)組入比率は純資産総額に対する割合です。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは1.2%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.0%と、ベンチマークにほぼ連
動したパフォーマンスとなりました。
今後の運用方針
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。
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■1万口当たりの費用明細
項
目
(a)売 買 委 託 手 数 料
(株式)
(先物・オプション)
当
金
額
0円
(0)
(0)
0
合計
比
(注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄
は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額(22,346円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項
目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明
細)をご参照ください。
期
率
0.001%
(0.000)
(0.001)
0.001
■売買及び取引の状況(2015年2月10日から2016年2月8日まで)
(1) 株 式
株
国
買
数
千株
21,208.9
場
(△4,158.194)
内 上
付
金
額
千円
27,300,885
(-)
株
売
数
千株
44,657.106
金
付
額
千円
62,265,219
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
102,577
決
建
済
額
百万円
101,779
売
新規売付額
百万円
-
決
建
済
額
百万円
-
(注)金額は受渡代金です。
- -
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
89,566,105千円
310,600,849千円
0.28
期
(注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄(2015年2月10日から2016年2月8日まで)
株 式
銘
買
柄
トヨタ自動車
ソフトバンクグループ
日本郵政
三井住友フィナンシャルグループ
リクルートホールディングス
日本たばこ産業
ゆうちょ銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
ソニー
武田薬品工業
付
売
付
数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
116.3
818,088
7,034 トヨタ自動車
530.2 4,171,839
7,868
98
612,318
6,248 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,001.8 1,581,378
789
318
597,726
1,879 ソフトバンクグループ
132.1
945,850
7,160
126.8
558,324
4,403 本田技研工業
227.9
916,986
4,023
141.5
556,370
3,931 三井住友フィナンシャルグループ
188.5
910,512
4,830
114.1
519,784
4,555 日本電信電話
127.5
843,704
6,617
261.9
453,494
1,731 キヤノン
200.5
802,364
4,001
703.8
451,646
641 みずほフィナンシャルグループ 3,390.4
775,417
228
140.4
448,550
3,194 KDDI
167.8
711,098
4,237
68.8
396,765
5,766 ファナック
28.7
678,146
23,628
株
(注)金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等(2015年2月10日から2016年2月8日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
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■組入資産の明細
(1) 国内株式
銘
柄
水産・農林業(0.1%)
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.3%)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
建設業(3.1%)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
75
212.7
33.5
25.6
19.4
67
178.2
31.6
22.8
15.8
17,688
106,920
72,016
68,400
35,360
48.3
48
114
911.6
5.2
24.7
11.7
45.9
43
102
814.8
4.6
24.5
10.4
4,590
19,393
13,158
840,058
10,170
70,805
16,265
15.4
53.3
11.6
1.9
2
115.5
61.5
77.1
20.5
13.1
6.5
8.4
875
519
529
112.7
216.3
2
25
761
131.1
6.7
105
33
187
698
47
115
60
13.4
164
9.4
20.8
19
56
217
217
10.6
36
22
23
21.5
18.3
16.3
47.6
12
3.4
3.6
103.2
50.3
66.5
18.3
11.7
6.4
7.2
803
463.9
473
117.3
180.5
17.1
22
725
109.6
5.8
94
-
179
592.5
60
95
10.7
11.8
147
-
18.6
17
50
180
226
10.3
33
19
20
21.1
18.6
68,052
40,793
4,932
1,615
4,179
60,991
38,831
110,057
12,901
26,266
58,752
3,290
601,447
500,084
437,998
20,292
212,448
11,029
10,516
500,250
15,453
4,796
26,978
-
76,970
57,472
32,640
68,685
4,568
7,776
90,552
-
61,287
6,171
14,100
101,880
79,100
7,096
9,999
4,560
10,420
16,605
7,440
銘
柄
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
NIPPO
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
NDS
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
OSJBホールディングス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品(5.1%)
日本製粉
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
21.8
31.6
13,619
65.7
57.8 877,982
20.7
18.4
9,991
40
36
65,952
33
29
11,919
54
48
90,528
52
46
26,036
130
135
40,095
100
90
11,520
46.2
48.7
26,687
192.2
171.7
85,850
20
18
14,076
25.3
24.4
13,322
26
25
24,725
127.7
106.5 147,502
20.8
17.2
7,877
48
43
15,738
80
80
5,760
21.8
19.7
6,520
65
58
51,852
506.7
456.9 1,532,899
27.8
29.8
33,435
532.3
517.1 980,163
23.2
17.2
7,860
9
5.7
5,038
27
24
21,912
15
12
4,992
6
6
2,376
25
22.4
58,105
79
62
48,174
115
93.6 142,833
19
18
17,226
25
22
15,972
13.7
12.3
18,031
28.3
25.2
56,523
73.6
60.7
73,811
14.7
13.2
13,411
30
25
7,775
32
28
67,312
35.4
34.4
34,159
174
155 276,210
53
47
10,481
16
14.1
6,810
23
23
28,290
48.3
46.2
74,613
18
16
4,336
20
16
7,232
31
28.3
12,565
24.8
19
48,336
23
20
15,260
22.4
18.7
31,920
28.1
25.1
34,261
23.5
31.8
6,868
83
83
24,153
125
112
95,200
35.6
31.8
29,574
107
102
91,392
銘
柄
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
S Foods
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
J-オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
190
169.6 338,352
8
8
2,952
72
64
31,168
14.5
12.6
8,542
17.1
14.4
12,168
106.8
93.7
11,618
29
25
2,575
90
80
16,080
68
61
33,123
18.7
17.2
4,248
-
2.2
9,900
156
139
91,879
41
35
16,905
40
35.7 220,626
8
7.1
9,684
100
90
17,100
127
113 305,665
25
26
2,704
28
24
10,488
9.7
8.6
42,570
4.2
3.7
19,869
64.1
57.3 284,494
156
139
82,288
7.9
6.9
11,868
92.8
83 462,310
51.3
91.6 905,008
41
36.4 108,799
97
98
29,792
127
114 297,540
95
74
56,092
58
50
4,900
90
80
36,240
5.5
5
13,750
10.9
9.7
23,115
283
237 125,847
347.9
290.2 1,084,187
740.5
626.9 1,042,848
135.8
112.1
89,792
46
44
9,064
3
4.9
9,550
58.7
52.4 143,052
52.6
54.8 106,860
103.8
106 569,220
8.8
7.9
41,791
51.3
45.9 145,503
15.6
13.7
26,208
5.4
4.5
4,302
2.6
2.6
3,003
84
82
41,082
46.2
41.3
84,458
73
65
22,360
141
117 476,190
399
331 984,890
88.1
78.7 212,647
64.1
52.9 125,425
67.1
55.6 116,537
8.7
7.8
8,018
15.8
12.7
82,931
- -
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銘
柄
ピエトロ
エバラ食品工業
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
北の達人コーポレーション
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
繊維製品(0.7%)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
TSIホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
-
1.4
2,548
-
3.9
7,819
185
165 163,185
90.4
76.1 324,186
2
1.7
3,893
73.3
65.5 362,870
7
7
7,609
-
5.5
4,834
17
15
35,970
9.3
8.1
25,717
959.1
914.4 4,245,559
5.7
5.1
12,449
10.3
8.3
20,368
8.4
7.8
13,501
-
2.1
1,140
37.4
52.2
85,294
61
54
6,426
5.1
4.6
17,756
20.3
131
640
470
79
167
93
51
27
73
18.3
16.9
661
1,252
42
44
9.5
11
23
19
35
136
31
40.5
24
26.9
96
10.2
39.1
2
72.1
85
58
116
28
716
37
37
8.3
10.8
94
18.2
20,547
117
36,036
573
91,680
420
21,420
70
14,910
148
28,860
89
9,701
44
37,708
22
1,320
6.3
3,288
16.6
8,283
15.1
19,116
591 234,627
1,049 1,032,425
38
7,752
36
11,376
7.8
3,790
10
2,830
-
-
18
2,466
31
5,239
118
13,688
28
4,368
36
44,928
22
2,860
22.1
13,657
86 120,314
9.1
53,326
38.8
4,268
3.6
1,872
64.5
51,729
81
23,895
52
2,288
96
69,504
26
3,900
588
4,116
6.1
30,622
32.9
56,522
6.9
2,829
9.2
3,661
84
29,988
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
王子ホールディングス
663
593 284,047
日本製紙
78
74.7 145,515
三菱製紙
247
221
18,343
北越紀州製紙
100.3
89.7
64,225
中越パルプ工業
62
57
10,944
巴川製紙所
25
21
4,347
大王製紙
72
64
66,368
レンゴー
143
128
78,848
トーモク
51
46
12,282
ザ・パック
11.5
10.2
26,509
化学(6.1%)
クラレ
275.5
228.2 330,433
旭化成
1,009
902 685,520
共和レザー
10.7
9.5
8,455
コープケミカル
25
-
-
昭和電工
1,077
963 124,227
住友化学
1,191
1,064 589,456
日本化成
31
28
3,276
住友精化
34
30
19,470
日産化学工業
108.1
86.9 241,929
ラサ工業
61
55
6,325
クレハ
114
109
42,728
多木化学
8
8
5,624
テイカ
27
24
13,440
石原産業
271
260
21,320
片倉コープアグリ
12
18
4,086
日東エフシー
-
8.5
7,225
日本曹達
104
93
52,545
東ソー
404
390 183,300
トクヤマ
252
240
35,280
セントラル硝子
165
157
95,299
東亞合成
203
90.6
85,707
大阪ソーダ
65
62
27,652
関東電化工業
39
34
28,764
デンカ
335
300 134,700
信越化学工業
290.1
259.3 1,551,132
日本カーバイド工業
55
49
6,517
堺化学工業
66
59
20,237
エア・ウォーター
143
119 225,862
大陽日酸
208
111.4 130,115
日本化学工業
60
54
12,420
日本パーカライジング
38.2
73.9
80,255
高圧ガス工業
25
20
12,260
チタン工業
19
18
3,276
四国化成工業
24
20
19,480
戸田工業
32
29
7,801
ステラ ケミファ
8.3
7.4
15,658
保土谷化学工業
49
43
8,084
日本触媒
127
21 154,140
大日精化工業
67
56
26,432
カネカ
218
195 212,940
三菱瓦斯化学
278
249 150,396
三井化学
735
613 277,076
JSR
159.8
135.7 231,504
東京応化工業
33.5
29
89,900
大阪有機化学工業
11.9
10.4
6,749
三菱ケミカルホールディングス
1,011.4
968.5 634,561
日本合成化学工業
38
34
24,378
ダイセル
228
203.3 346,829
住友ベークライト
152
135
66,015
積水化学工業
374
328.2 467,685
銘
柄
銘
柄
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
扶桑化学工業
ADEKA
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
T&K TOKA
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光PMC
小林製薬
荒川化学工業
メック
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
139
124
96,224
48.7
43.5
95,047
815
774 171,828
25.1
22.4
31,875
34
34
19,346
57
47
10,058
79.9
71.4 144,085
16
14
8,652
26.2
23.5
8,319
39
35
10,640
46
37
14,208
43
39
11,037
8
7.2
4,773
5.9
5.3
4,690
-
2.7
2,297
3.9
18.6
32,977
105
94 121,824
13.1
13.6
7,031
13.6
12
8,904
-
9.1
12,585
74.7
71.1 116,604
135
110
98,340
26
22.4
3,203
14
12.4
6,931
434.9
388.9 2,414,680
30
32
11,040
51
45
39,465
93
83
17,845
140
111.6 256,568
196
163.6 288,754
11
11
2,123
46
41
31,447
12.6
10.1
9,665
22.3
19.8
10,771
13.2
10.6
44,573
648
579 167,910
33.1
29.5
31,565
160
143
64,207
5.5
10.5
10,510
370.2
330.9 1,530,081
287.7
274.3 639,119
187
167 176,686
53
9.5
25,593
16.2
13.5
62,707
9.6
8.5
36,167
37.5
33.6
51,744
26.1
23.4 232,830
4.7
4.5
7,123
11
19
37,164
1.6
1.6
3,980
19.2
14.7 116,865
10.8
9.1
28,301
3.1
2.9
2,873
11.3
10
11,510
4.4
5.7
5,426
12.7
11.3
27,888
20.6
18.3
27,944
8.9
7.9
8,460
26.5
21.9 218,562
13.7
12.4
13,044
12.6
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14:00:03
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
日本高純度化学
4.7
4.2
8,702
JCU
4.4
4.2
15,477
新田ゼラチン
9.9
9.7
6,887
OATアグリオ
-
1.3
1,788
デクセリアルズ
-
32.4
37,713
アース製薬
11.6
10.4
49,244
イハラケミカル工業
24.9
22.2
32,611
北興化学工業
18
16
5,488
大成ラミック
4.6
4.1
12,792
クミアイ化学工業
34
29.8
37,369
日本農薬
37
33
23,595
アキレス
138
120
16,800
有沢製作所
27.1
21.3
12,971
日東電工
125
111.7 693,321
レック
5.5
4.6
6,154
きもと
28.9
23.9
5,329
藤森工業
13.9
12.4
34,472
前澤化成工業
11.5
10.3
10,835
JSP
12.1
9.4
23,312
エフピコ
14.3
12.8
63,616
天馬
12.9
11.1
25,074
信越ポリマー
31.8
28.4
18,119
東リ
43
36
11,124
ニフコ
36.1
27.6 147,108
日本バルカー工業
67
57
16,530
ユニ・チャーム
327.4
292.7 669,697
医薬品(5.8%)
協和発酵キリン
194
173 311,227
武田薬品工業
606
575.8 3,365,551
アステラス製薬
1,842.3
1,619.1 2,691,753
大日本住友製薬
114.5
102.4 133,632
塩野義製薬
252.6
210.7 1,093,533
田辺三菱製薬
188.5
168.5 355,029
わかもと製薬
7
7
1,925
あすか製薬
19.1
18.4
23,644
日本新薬
37
33.1 139,682
ビオフェルミン製薬
2.7
2.3
8,073
中外製薬
161
144 522,000
科研製薬
56
24.9 199,947
エーザイ
213.4
178 1,403,708
ロート製薬
73.6
70.8 151,936
小野薬品工業
73.5
65.7 1,351,120
久光製薬
45.6
44.9 242,460
有機合成薬品工業
11
10
2,570
持田製薬
11.6
10
97,300
参天製薬
59.4
266.1 497,607
扶桑薬品工業
55
49
13,426
日本ケミファ
21
18
9,198
ツムラ
50.9
45.5 134,179
日医工
37.9
33.8
91,293
キッセイ薬品工業
30
25.6
75,161
生化学工業
30.9
27.7
39,500
栄研化学
13.6
12.1
27,551
日水製薬
6.7
5.9
7,729
鳥居薬品
11.1
9.9
25,700
JCRファーマ
12.5
11.1
25,230
東和薬品
8.2
6.6
42,108
富士製薬工業
4.7
4.1
8,851
沢井製薬
25.6
24.5 201,145
ゼリア新薬工業
33.1
29.6
46,383
第一三共
544
486.3 1,177,089
銘
柄
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
キョーリン製薬ホールディングス
43.2
38.6
91,289
大幸薬品
7.1
7.1
9,464
ダイト
6.1
6.2
18,755
大塚ホールディングス
321
310.9 1,303,292
大正製薬ホールディングス
38.9
34.8 294,408
ペプチドリーム
-
17.8
68,174
石油・石炭製品(0.5%)
日本コークス工業
145.8
117
9,477
昭和シェル石油
144.5
145.4 141,474
コスモ石油
447
-
-
ニチレキ
20
17.8
16,589
東燃ゼネラル石油
244
218 219,744
ユシロ化学工業
9.5
7.8
10,272
ビーピー・カストロール
6.6
5.9
7,333
富士石油
37.5
33.5
9,078
MORESCO
4.2
4.6
7,093
出光興産
76.7
75.5 141,789
JXホールディングス
1,794.9
1,711.4 810,519
コスモエネルギーホールディングス
-
43.6
55,459
ゴム製品(1.0%)
横浜ゴム
181
87.2 147,542
東洋ゴム工業
73.2
65.4 139,956
ブリヂストン
506.9
487.9 2,019,418
住友ゴム工業
126.1
135.3 196,590
藤倉ゴム工業
13.5
12.2
6,063
オカモト
55
45
45,675
フコク
6.8
5.3
4,992
ニッタ
16
15.6
49,374
住友理工
29.9
31.2
32,666
三ツ星ベルト
41
35
29,960
バンドー化学
59
53
24,009
ガラス・土石製品(0.9%)
日東紡績
119
96
33,888
旭硝子
797
763 476,112
日本板硝子
780
696
54,288
石塚硝子
21
20
4,320
日本山村硝子
65
58
10,150
日本電気硝子
310
299 175,214
オハラ
6.4
5.8
3,120
住友大阪セメント
300
286 128,128
太平洋セメント
1,009
902 277,816
デイ・シイ
16.6
13.2
3,894
日本ヒューム
16.9
14
8,694
日本コンクリート工業
27.7
29.8
8,910
三谷セキサン
8.1
7.3
11,059
アジアパイルホールディングス
21.6
17.8
7,102
東海カーボン
140
125
37,750
日本カーボン
85
71
15,194
東洋炭素
9
8
13,408
ノリタケカンパニーリミテド
91
82
20,992
TOTO
238
106.2 374,355
日本碍子
204
183 412,299
日本特殊陶業
139.4
124.6 323,461
ダントーホールディングス
22
17
3,111
MARUWA
4.7
5.3
14,336
品川リフラクトリーズ
41
37
8,843
黒崎播磨
35
31
7,905
ヨータイ
9
8
2,496
イソライト工業
7.4
7.1
1,405
東京窯業
20
17
3,043
ニッカトー
6.2
5.5
2,139
銘
柄
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
フジミインコーポレーテッド
16.2
12.7
15,455
エーアンドエーマテリアル
34
30
2,430
ニチアス
72
74
53,206
ニチハ
21.5
19.2
34,118
鉄鋼(1.2%)
新日鐵住金
6,835
651.7 1,359,772
神戸製鋼所
2,795
2,655 252,225
中山製鋼所
121
162
11,016
合同製鐵
82
81
17,334
ジェイ エフ イー ホールディングス
412.5
395 570,972
日新製鋼
68.5
65.9
84,747
東京製鐵
81.8
79.7
61,528
共英製鋼
17.2
15.4
29,121
大和工業
36.8
31.9
79,813
東京鐵鋼
31
30
13,260
大阪製鐵
10.2
9.1
17,845
淀川製鋼所
115
21.5
51,686
東洋鋼鈑
39
34.6
11,867
丸一鋼管
49.6
48.4 162,140
モリ工業
26
21
7,014
大同特殊鋼
271
242 112,530
日本高周波鋼業
63
56
4,368
日本冶金工業
126.1
106.2
12,425
山陽特殊製鋼
96
86
48,246
愛知製鋼
95
85
39,440
日立金属
165
165.4 201,126
日本金属
42
38
3,914
大平洋金属
103
101
29,391
新日本電工
98.5
81.9
14,168
栗本鐵工所
84
69
12,558
虹 技
23
21
3,612
日本鋳鉄管
16
16
2,400
三菱製鋼
105
101
20,200
日亜鋼業
22
18.8
5,076
日本精線
12
10
4,810
シンニッタン
16.7
13.1
7,244
新家工業
32
30
4,080
非鉄金属(0.9%)
大紀アルミニウム工業所
27
23
6,509
日本軽金属ホールディングス
392.2
327
60,495
三井金属鉱業
440
368
67,712
東邦亜鉛
91
76
17,708
三菱マテリアル
1,009
902 321,112
住友金属鉱山
446
399 463,837
DOWAホールディングス
193
186 118,482
古河機械金属
252
225
41,625
エス・サイエンス
78.3
65.1
2,408
大阪チタニウムテクノロジーズ
15.9
14.2
24,296
東邦チタニウム
27.3
24.4
24,180
UACJ
185
202
44,642
古河電気工業
474
454 124,396
住友電気工業
609.2
578.5 872,378
フジクラ
225
201 108,339
昭和電線ホールディングス
178
174
10,440
東京特殊電線
2.3
1.9
1,651
タツタ電線
30.3
30.3
11,120
沖電線
17
17
3,689
カナレ電気
2.6
2.3
4,091
平河ヒューテック
3.8
6.8
6,752
リョービ
91
88
39,776
アーレスティ
14.1
16.7
11,072
銘
柄
- -
34
CS5_16236317_13_os7DIAM_投資のソムリエ_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd
34
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14:00:04
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
アサヒホールディングス
24.4
21.8
34,640
金属製品(0.7%)
稲葉製作所
6.9
7.8
9,196
宮地エンジニアリンググループ
47
45
7,245
トーカロ
10.6
10.2
20,757
アルファ
5.6
4.9
5,953
SUMCO
111.2
113.1
82,223
川田テクノロジーズ
3.1
2.7
9,949
東洋製罐グループホールディングス
114.8
102.7 226,145
ホッカンホールディングス
39
35
10,675
コロナ
8.5
7.7
7,792
横河ブリッジホールディングス
30.6
27.4
28,633
駒井ハルテック
29
26
5,876
高田機工
14
12
2,352
三和ホールディングス
155.9
146.4 116,534
文化シヤッター
45
40.3
39,655
三協立山
19.7
19
25,441
アルインコ
6.8
8.3
8,607
東洋シヤッター
4.1
3.6
2,314
LIXILグループ
240.2
201.3 530,626
日本フイルコン
11.9
10.7
4,782
ノーリツ
31.7
28.3
51,562
長府製作所
17.3
15.4
38,561
リンナイ
30.1
26.9 272,766
ダイニチ工業
8.3
7.7
5,020
日東精工
23
20
5,680
三洋工業
21
19
3,116
岡部
31.9
30.1
26,578
ジーテクト
11.1
15.1
18,905
中国工業
2.7
2.5
1,675
東プレ
31.1
27.8
64,718
高周波熱錬
27.9
26.9
22,730
東京製綱
109
98
14,406
サンコール
-
7.8
4,040
モリテックスチール
8.5
7.5
2,010
パイオラックス
8.2
7.3
43,143
日本発条
140.4
136 143,480
中央発條
21
17
4,777
アドバネクス
30
2.7
3,677
立川ブラインド工業
-
6.1
4,367
三益半導体工業
13.7
10.7
10,839
機械(4.4%)
日本ドライケミカル
2.3
1.9
4,090
日本製鋼所
231
239
87,474
三浦工業
72.1
64.5 118,938
タクマ
55
53
48,177
ツガミ
47
42
17,304
オークマ
105
94
73,884
東芝機械
88
79
30,020
アマダホールディングス
240.9
210.7 224,184
アイダエンジニアリング
35.3
37.9
38,203
滝澤鉄工所
50
45
5,760
富士機械製造
52.8
47.2
52,014
牧野フライス製作所
80
72
50,832
オーエスジー
73.6
65.8 126,665
ダイジェット工業
19
17
2,363
旭ダイヤモンド工業
44.3
39.6
48,272
DMG森精機
102
79.7
84,242
ソディック
-
27.4
20,440
ディスコ
18
18.4 206,264
日東工器
9.4
8.4
18,883
銘
柄
銘
柄
パンチ工業
豊和工業
OKK
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
フリュー
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
TOWA
丸山製作所
北川鉄工所
タカキタ
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
3.6
5.7
4,542
9.1
8.1
4,422
62
56
6,664
40
35
2,555
11
10.8
3,996
39
36
3,888
40
35
2,660
22.8
20.4
38,107
-
2.1
6,384
20.4
18.3
15,280
6.3
26.5
21,650
14.1
14.9
7,405
98.4
75.1 163,192
16.2
16.9
23,710
12
12.2
7,503
48.4
43.3 1,086,180
13.5
12.9
6,488
27
24
13,104
8
6.2
17,496
20.2
18.7
35,156
5.1
5.3
11,421
20.1
19.5
47,365
4.7
5
3,330
11.7
10.5
8,001
6.6
5.7
4,314
801.5
708.3 1,268,919
442
421 198,291
72.2
64.6 110,918
22
19
6,650
6.1
6
8,910
165
148
23,532
13.2
13.9
8,743
36
31
5,611
74
66
13,794
-
3.6
1,976
779
693.7 1,110,613
4.9
4.4
5,658
53
47
11,139
28.5
27.4
28,633
10.8
10.5
7,675
61
54
2,106
38
32.8
30,996
13.5
12.1
17,605
23
20.5
16,010
39.3
35.1
43,488
12
10.7
18,575
26
23
8,349
31
28
5,208
335
319 160,457
24
21
3,570
15.8
15.4
13,952
11.9
15.6
11,341
224.9
201 1,549,308
31
25
11,175
93
77
17,094
91.4
86.8 229,065
83
82
55,760
32
27
5,238
50
48
6,432
14.9
12.4
4,612
24.2
23.3
22,461
銘
柄
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
CKD
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
JUKI
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
TPR
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
IHI
電気機器(11.0%)
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
76.3
74.2 138,605
2.1
2.3
1,929
34
33
13,662
31
27
5,994
75
67
70,082
45
40.2
46,310
43.3
38.4
38,899
16.9
17.4
15,573
33.5
42.8
99,082
18.8
15.3
26,453
46.8
38.4 171,648
14.2
12.7
12,611
8.8
7.9
15,373
8.5
8.5
21,828
5.4
5.8
3,404
6.4
5.7
8,470
-
20.5
34,235
51.5
42.7
70,113
115
20.5
17,589
94
84
24,024
150
13.4
8,321
24
20
23,780
49.4
47.1 180,628
10.8
9.6
15,638
22.4
22.2
19,913
165.9
148.3 181,519
60
5.8
10,097
67
64
25,664
17.2
17
49,572
-
12.8
19,251
33.8
30.3 251,187
12.5
11.1
13,464
317
283.5 306,747
357
342 132,696
164.6
147.1 237,419
143
128
50,688
53
47
22,466
102.7
91.8 171,298
6.8
5.4
10,233
6.1
5.8
8,491
21.5
17.1
27,873
11.5
9.9
2,851
16.8
14
12,810
69.2
67.2
34,204
41.3
37
29,378
100.7
90 591,300
120.7
109.5
61,648
2,588
2,458 1,049,320
1,113
1,061 203,712
103
101.3
368
199.6
230
3,708
3,251
1,544
430
33
181.5
76.6
91,383
84.5 116,863
344.8 335,835
178.5 214,557
222 182,484
3,522 1,744,446
2,906 519,011
1,473 1,683,639
416 164,736
27
9,558
171.4 221,106
- -
35
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35
2016/08/31
14:00:04
銘
柄
シンフォニア テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
JVCケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
IDEC
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
TDK
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
107
90
14,850
142
127
64,135
22
20
5,500
34
36
21,096
14
12.7
19,304
111
99
34,947
25
22
4,532
47.2
39.5 230,680
167
166.1 1,273,322
7.8
7.7
11,288
-
4.1
17,404
5.2
4.6
1,458
84
81
41,229
-
15.6
8,034
2.1
1.8
3,634
113.3
101.2
30,360
-
9.3
3,915
5.6
5.7
7,831
36
32.3
33,107
24
25
18,425
166.7
158.4 483,120
24.7
22.1
43,095
18.4
18.1
18,787
1.5
1.5
2,035
298
266 124,488
39
35
7,070
8.5
7.6
17,214
3.5
3
7,206
1,998
1,898 569,400
1,489
1,331 559,286
534
598
85,514
68
66
4,686
44
36
18,360
78
75
24,375
15
13
4,459
9
7.8
15,319
79.9
71.5
54,411
105.4
205.5 375,859
121.5
108.7
54,241
28.4
25.4
71,755
7.2
6.5
6,708
14.2
13.7
42,264
237.8
257.7
65,971
42.6
38.1
42,824
36
32
10,016
20.4
15.7
22,655
11
10
10,910
4.8
11.9
18,992
33
35
10,220
1,882.1
1,577.2 1,484,460
1,305
1,167 206,559
96.5
82.9
53,304
47
42
64,092
40
32
41,600
999
974 2,502,206
93.2
83.3 508,130
37
33
6,039
54.5
52.5
27,090
60
53
15,529
121.9
117.1 242,397
53
44
6,028
銘
柄
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスSUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
OBARA GROUP
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
232
223.3
60,291
14
12.6
9,147
1.9
4
2,056
3.7
3.7
16,594
6.2
6.8
16,218
15.8
17.3
42,402
81
73
29,565
45
41
23,575
12.1
9.7
5,296
36
28
10,500
83
99
4,851
48.8
41.8
25,289
24.9
22.3 279,642
44
40
44,880
16.6
16.3
17,604
23
22.8
38,326
18.4
16.5
12,688
42
43
4,945
36.8
32.9
40,565
13.8
11.3
7,085
8.6
7.7
16,093
4.4
5.3
8,681
15.6
13.9
11,954
154.6
138.2 181,871
59
49
18,816
50.4
45.1 131,331
6.5
5.8
3,033
32.9
57.7 164,098
5.5
5.1
5,319
18.9
17
6,579
6.6
5.5
2,343
28.5
25.5 102,510
105.3
94.1 103,792
7.8
6.7
4,870
17.1
14.3
19,905
13.5
12.1
7,151
35
31.3 1,815,713
8.1
7.2
15,847
119.5
107.1 796,824
-
18
16,614
16.2
14.4
15,494
10
8.9
36,490
10
8
1,608
22.5
19.2
19,142
11
10
4,120
10.6
10.2
30,273
6.8
7.3
21,126
15.8
16.1
22,958
111.2
99.1 263,407
53
47
9,447
93.7
83.8 140,867
8.7
7.8
3,081
14.2
11.8
4,743
8.9
7.9
13,667
7.1
7
7,686
13.1
11.7
18,216
11
10
7,010
7.7
6.9
1,869
17.9
11.9
7,354
11.2
10
11,670
66
54
34,668
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
カシオ計算機
154.8
138.4 292,992
ファナック
160.8
141.2 2,312,856
日本シイエムケイ
39.4
29.6
9,679
エンプラス
7
7
28,070
大真空
28
26
5,200
ローム
76.1
68 336,600
浜松ホトニクス
64.3
107.7 322,346
三井ハイテック
20.4
20
11,680
新光電気工業
58.3
52.1
37,251
京セラ
253.5
226.6 1,063,887
太陽誘電
80.9
67.1
85,686
村田製作所
162
144.8 2,022,132
ユーシン
21.6
18.3
11,858
双葉電子工業
26.4
23.6
36,108
北陸電気工業
67
55
7,810
ニチコン
48.6
43.5
36,279
日本ケミコン
125
112
17,248
KOA
21.3
19.1
18,011
市光工業
37
33
6,633
小糸製作所
92.5
82.7 415,154
ミツバ
28.4
23.4
41,652
スター精密
29.3
26.2
35,081
SCREENホールディングス
146
141 121,401
キヤノン電子
14.2
12.7
21,577
キヤノン
895.4
743.2 2,505,327
リコー
464.4
447.1 536,072
MUTOHホールディングス
21
17
4,114
東京エレクトロン
129.9
123.9 847,599
輸送用機器(10.2%)
トヨタ紡織
54
48.2
92,254
鬼怒川ゴム工業
36
32
17,664
ユニプレス
29.7
28.6
65,522
豊田自動織機
140.6
125.7 652,383
モリタホールディングス
27
24.2
30,855
三櫻工業
19.9
17.6
10,648
デンソー
381.6
341 1,536,546
東海理化電機製作所
40.7
40.4 110,898
三井造船
598
534
75,828
川崎重工業
1,122
1,074 350,124
名村造船所
43
41.4
33,078
サノヤスホールディングス
18.8
17.3
4,065
日本車輌製造
56
57
13,737
ニチユ三菱フォークリフト
17.8
16.1
7,889
近畿車輌
23
20
6,760
日産自動車
2,167.9
1,937.7 2,095,622
いすゞ自動車
488.3
400 435,600
トヨタ自動車
2,130.8
1,716.9 11,254,279
日野自動車
220.5
197 234,036
三菱自動車工業
566.1
548.2 510,374
エフテック
8.9
7.3
8,176
レシップホールディングス
5.1
4.7
3,515
GMB
2.4
2.2
1,975
ファルテック
-
2.5
3,467
武蔵精密工業
16.5
14.7
35,412
日産車体
67.9
67.4
74,342
新明和工業
62
60
49,380
極東開発工業
28.7
27.5
31,460
日信工業
28.3
30.9
44,866
トピー工業
127
114
26,676
ティラド
60
54
9,720
曙ブレーキ工業
65.5
70
15,750
銘
柄
- -
36
CS5_16236317_13_os7DIAM_投資のソムリエ_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd
36
2016/08/31
14:00:05
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
タチエス
24.5
21.9
37,843
NOK
74.7
66.8 125,918
フタバ産業
47.2
42.1
21,807
KYB
173
155
46,965
シロキ工業
35
34
11,662
大同メタル工業
22
19.3
17,794
プレス工業
77
73.3
33,864
ミクニ
-
13.2
4,791
カルソニックカンセイ
118
105
99,750
太平洋工業
31.6
30.7
33,524
ケーヒン
35.5
31.7
52,622
河西工業
19
16.9
22,967
アイシン精機
141.3
138.9 647,968
富士機工
18
16
7,344
マツダ
460.3
437.1 814,098
ダイハツ工業
184.4
164.7 286,742
今仙電機製作所
13.1
12.7
13,741
本田技研工業
1,389.8
1,242.3 3,887,156
スズキ
322.9
288.6 932,178
富士重工業
525.6
436.2 1,826,805
安永
5.3
4.3
2,300
ヤマハ発動機
234.9
195 416,520
ショーワ
36.5
35.8
34,081
TBK
19.9
16.5
6,435
エクセディ
21
18.8
46,379
豊田合成
49.9
50.2 119,375
愛三工業
24
24.2
24,345
盟和産業
13
1.7
1,706
ヨロズ
14.4
12.9
30,560
エフ・シー・シー
22.8
22.6
46,578
シマノ
66.7
55.6 1,050,840
タカタ
27.9
24.9
13,072
テイ・エス テック
32.6
32.1
87,536
ジャムコ
-
6
17,358
精密機器(1.6%)
テルモ
236.7
211.6 863,328
クリエートメディック
5.3
4.9
4,424
日機装
50
51.6
43,963
島津製作所
185
178 318,620
JMS
29
24
7,272
クボテック
3.3
3
1,464
モリテックス
3.6
3
867
長野計器
9.9
8.9
6,034
ブイ・テクノロジー
3
3.3
13,167
東京計器
53
44
8,800
愛知時計電機
21
18
5,688
オーバル
11.3
13.7
3,233
東京精密
27.7
26.6
63,627
マニー
4.3
12.6
22,037
ニコン
288.3
257.8 460,430
トプコン
46.6
46.3
49,818
オリンパス
230
205.6 893,332
理研計器
13.7
11.2
13,283
タムロン
11.9
11.1
19,857
HOYA
367.5
321.2 1,352,252
ノーリツ鋼機
14
12.6
7,018
エー・アンド・デイ
14
12.6
5,128
シチズンホールディングス
190.1
170 120,530
リズム時計工業
68
61
8,601
銘
柄
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
大研医器
10.7
10.9
10,431
メニコン
-
6.9
27,117
松風
7.5
6.8
9,445
セイコーホールディングス
109
89
46,814
ニプロ
98.6
102.9 116,585
その他製品(1.6%)
スノーピーク
-
1.1
3,509
パラマウントベッドホールディングス
16.3
14.6
59,349
トランザクション
-
2.2
1,295
SHO‐BI
5.7
5
1,955
ニホンフラッシュ
-
4
4,040
前田工繊
15.3
15.2
16,142
永大産業
22
19
7,790
アートネイチャー
11.2
11.1
10,977
ダンロップスポーツ
9.8
8.8
6,529
バンダイナムコホールディングス
170.3
142.7 381,009
アイフィスジャパン
-
2.4
1,012
共立印刷
28.4
23.3
6,920
SHOEI
-
6.6
14,183
フランスベッドホールディングス
108
19.4
19,303
パイロットコーポレーション
13.5
24.1 103,750
萩原工業
3.3
2.9
6,667
トッパン・フォームズ
27.6
24.7
35,568
フジシールインターナショナル
18.7
16.8
61,404
タカラトミー
55.5
45.4
33,232
廣済堂
14.5
12.9
4,398
アーク
48.7
58.3
5,305
タカノ
6.9
6
3,918
プロネクサス
15.8
12.9
14,215
ホクシン
13.1
11.9
1,416
ウッドワン
27
23
5,750
大建工業
63
54
14,688
凸版印刷
436
390 400,920
大日本印刷
470
408 437,784
図書印刷
25
26
13,000
共同印刷
48
47
16,168
日本写真印刷
25.9
23.2
47,699
光村印刷
3
3
687
宝印刷
8.9
7
9,023
アシックス
153.4
128.6 264,273
ツツミ
7.7
6.9
17,988
小松ウオール工業
4.7
4.7
8,615
ヤマハ
113.5
101.5 311,605
河合楽器製作所
5.4
5.2
10,649
クリナップ
15.9
16.3
12,127
ピジョン
29.2
78.2 196,516
兼松日産農林
24
14
2,030
キングジム
13.1
11.6
8,537
リンテック
36.7
32.8
74,292
TASAKI
2.9
2.6
3,801
イトーキ
32.5
29.1
25,404
任天堂
95.1
85 1,476,025
三菱鉛筆
12.7
10.3
55,208
タカラスタンダード
64
57
47,595
コクヨ
80.3
71.8
89,821
ナカバヤシ
34
28
7,336
グローブライド
75
6.7
9,962
岡村製作所
59.3
48.2
53,261
美津濃
83
74
38,036
銘
柄
銘
柄
アデランス
電気・ガス業(2.3%)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
陸運業(4.9%)
SBSホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
日本石油輸送
福山通運
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
17.9
23.9
13,599
1,309.9
472.5
630.2
213.5
151.3
385.8
139
341
144.5
10.1
103.8
-
1,877
1,599
393
31
-
174
43.9
7.2
11.4
825
265
839
423
495
431
231
42
21
283
148.6
138.3
123
9.5
200
4.8
2.6
1,554
1,036
346
346
38
6.7
555
57
611
271.5
188
9.1
52
62
32
50.5
19
94
1,170.9
422.4
563.3
190.8
135.2
344.9
124.3
304.8
129.2
14.7
117.7
2.6
1,541
1,429
348
34
24.1
156
39.3
8.9
713,078
661,689
749,752
314,820
238,492
535,284
217,649
374,904
144,187
42,938
473,742
4,721
874,979
644,907
280,140
9,452
10,218
42,744
30,693
22,730
13.6
11,165
738 439,848
237 168,507
804 771,840
378 384,048
442 573,716
386 421,898
207 344,448
38
48,032
18
7,596
252.4 2,744,850
132.9 1,010,305
123.6 2,778,528
110 261,910
19.5
28,626
179 145,169
10.6
22,344
5.4
15,071
1,390 706,120
927 706,374
310 212,970
309 242,256
33
11,880
-
-
503 279,165
47
21,902
534 286,758
255.1 645,275
182
98,462
8.6
2,201
45
19,215
62
48,174
28
8,680
45.2
96,908
17
4,131
84
48,888
- -
37
CS5_16236317_13_os7DIAM_投資のソムリエ_国内株式パッシブFMF(組入資産).indd
37
2016/08/31
14:00:05
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
セイノーホールディングス
119
97.9 124,039
神奈川中央交通
18
16
11,456
日立物流
32.1
28.7
56,883
丸和運輸機関
-
3.1
6,847
C&Fロジホールディングス
-
13.2
12,513
海運業(0.2%)
日本郵船
1,304
1,239 296,121
商船三井
809
672 151,872
川崎汽船
675
604 117,176
NSユナイテッド海運
66
62
10,726
明治海運
13.9
12.3
4,809
飯野海運
79.9
71.5
33,748
共栄タンカー
13
12
1,800
第一中央汽船
113
-
-
乾汽船
10.4
10.9
9,679
空運業(0.7%)
日本航空
295.6
264.3 1,094,466
ANAホールディングス
3,035
2,563 822,466
パスコ
14
13
5,824
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム
4.5
4
26,920
日新
59
57
18,297
三菱倉庫
101
98 153,174
三井倉庫ホールディングス
89
80
23,760
住友倉庫
113
101
61,408
澁澤倉庫
40
36
10,656
東陽倉庫
27
24
5,976
日本トランスシティ
35
31
11,780
ケイヒン
28
26
4,030
中央倉庫
9
7.9
7,813
安田倉庫
12.1
10.8
8,478
東洋埠頭
48
40
6,320
宇徳
12.5
11.3
3,808
上組
184
165 175,890
サンリツ
1.7
1.7
855
キムラユニティー
4.2
3.5
4,207
キユーソー流通システム
4.3
3.8
9,116
郵船ロジスティクス
14.2
12.7
18,732
近鉄エクスプレス
13.8
24.7
46,361
東海運
8.8
8.3
2,324
エーアイテイー
7.2
6.4
6,841
内外トランスライン
-
3.4
3,400
情報・通信業(8.3%)
NECネッツエスアイ
19.2
17.2
31,871
システナ
15
13.3
22,450
デジタルアーツ
8.2
6.6
13,642
新日鉄住金ソリューションズ
12.7
22.7
47,125
キューブシステム
6.7
6.1
3,251
コア
6.5
5.8
7,580
ソフトクリエイトホールディングス
5.1
5
4,320
ITホールディングス
50.5
45.2 127,147
ネオス
4.1
4
1,832
電算システム
5.3
4.7
7,722
グリー
92.2
82.6
49,560
コーエーテクモホールディングス
34.4
32.3
57,913
三菱総合研究所
5.9
5.3
17,092
ボルテージ
2.7
2.6
3,148
電算
1.6
1.6
3,756
AGS
2.7
2.4
2,234
ファインデックス
2.2
8.9
8,045
ヒト・コミュニケーションズ
2.2
3.1
5,328
銘
柄
銘
柄
ブレインパッド
KLab
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
enish
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ブイキューブ
サイバーリンクス
VOYAGE GROUP
オプティム
ベリサーブ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
GMOペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
GMOクラウド
ビットアイル
SRAホールディングス
MINORIソリューションズ
システムインテグレータ
パイプドビッツ
朝日ネット
コムチュア
gumi
パイプドHD
パナソニック インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
CEホールディングス
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
TDCソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
CAC Holdings
ソフトバンク・テクノロジー
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1.6
2
1,364
16.1
21
14,364
10
8.9
8,846
3.4
3
1,740
144.4
130.2 239,958
5
22.4
21,392
4
3.5
1,988
1.9
5
8,225
-
1.5
4,452
4
4
2,272
26.6
37.6
78,659
6.5
8.9
3,471
2.8
5
1,740
12.6
14.1
15,947
4.6
4.1
8,593
-
6.6
6,435
-
1.5
1,512
-
3
3,600
-
0.9
3,897
1.8
1.5
3,250
15.2
13.5
17,820
-
11.5
6,578
11.9
10.6
6,985
6.6
5.8
8,462
-
238
65,926
13.2
11.8
71,744
8.7
7.8
3,315
24.6
22
48,576
-
6.7
12,642
2.6
3
2,070
17.1
-
-
8.1
7.8
19,437
-
2
1,846
1.8
1.8
1,371
1.4
-
-
16
12.6
6,388
2.6
2.3
4,616
11.5
14
8,386
-
1.7
1,977
3.3
-
-
4.7
3.6
4,348
86.3
95.5 403,965
12.5
11.1
7,747
-
1.8
1,620
8.7
7.1
10,110
4.5
4.1
2,628
7.6
6.8
3,495
15.3
18.6
3,162
3.5
3.1
5,769
158.7
141.9 197,808
52.5
47 264,140
20.8
24.8
22,568
3.5
3
3,801
1,092.3
976.4 454,026
80.7
66.1 316,288
3
2.9
2,572
24.4
21.8 114,014
5
4.5
8,100
16.2
16.4
13,202
10.4
10.2
9,088
4.1
3.7
4,854
銘
柄
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
イーエムシステムズ
ウェザーニューズ
CIJ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
WOWOW
フュージョンパートナー
日本コロムビア
イマジカ・ロボット ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーJSATホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本BS放送
U-NEXT
コネクシオ
日本通信
クロップス
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
エムティーアイ
GMOインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
AOI Pro.
エヌ・ティ・ティ・データ
ピー・シー・エー
ビジネスブレイン太田昭和
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
アイ・エス・ビー
ジャステック
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
3.9
3.6
2,491
9.7
6.9
33,154
17.3
30.8
65,388
18.5
17.7
8,991
2.8
2.4
4,802
1.6
1.6
2,489
41
36.6 214,476
20.4
18.5
5,346
20.7
19.9
3,144
9.4
8.4
19,042
1.8
2.3
6,205
4.6
4.6
17,687
13.2
12.3
5,707
1.6
1.5
2,014
9.7
13.8
2,870
3.6
6.5
18,174
-
7.7
4,612
5.3
4.8
2,174
8
11.4
4,753
61.9
58.9
35,752
6.3
6.2
10,757
25.7
22.9
19,075
30.2
25.1
32,981
42.1
37.6
51,474
9.7
8.6
17,458
91.3
81.6 163,363
139.2
124.4 284,627
15.1
13.5
9,463
41.6
37.2
88,424
115.8
103.4
74,861
12.4
12.3
26,580
-
2.3
2,670
-
3.2
3,353
10.8
12.1
12,886
-
72.2
12,779
1.4
1.4
744
596.5
1,053.1 5,589,854
516.2
1,384.1 4,429,120
13.7
16.4 125,460
1,256
1,050.8 2,983,221
-
17.4
11,118
50.8
50.4
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銘
柄
SCSK
日本システムウエア
アイネス
TKC
富士ソフト
NSD
コナミホールディングス
福井コンピュータホールディングス
JBCCホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンクグループ
卸売業(4.1%)
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
JALUX
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
UKCホールディングス
OCHIホールディングス
TOKAIホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
SPK
萩原電気
期首(前期末)
当
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数 株
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20.8
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-
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-
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8
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4.2
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末
数 評 価 額
千株
千円
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銘
柄
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
丸文
ハピネット
橋本総業
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進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
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高島
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蝶理
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当
期
末
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千株
千株
千円
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10.6
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-
-
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55
50
3,900
銘
柄
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
GSIクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
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伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワ テクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
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モスフードサービス
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ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
PALTAC
三谷産業
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
JKホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
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アルテック
タキヒヨー
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スズケン
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小売業(5.0%)
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カワチ薬品
エービーシー・マート
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期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
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21
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-
-
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-
-
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62 251,410
10.5
9.4
9,456
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84,750
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銘
柄
ジーフット
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ハローズ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
東京一番フーズ
ダイヤモンドダイニング
きちり
アークランドサービス
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトSDホールディングス
丸善CHIホールディングス
ミサワ
エー・ピーカンパニー
チムニー
シュッピン
ネクステージ
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
ホットランド
すかいらーく
綿半ホールディングス
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
ブックオフコーポレーション
ゴルフダイジェスト・オンライン
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン&アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
-
8.1
7,354
19
20
1,800
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8
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7.3
11,125
8.9
7.9
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11.7
7,371
6.1
5.4
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-
4.1
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2.6
2.6
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1.5
2.7
7,651
-
1.3
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3.3
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12.1
11.9
14,970
-
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-
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-
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-
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17.8
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-
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5.5
10.7
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銘
柄
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
アルビス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
G-7ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
サイゼリヤ
VTホールディングス
魚力
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
壱番屋
トップカルチャー
PLANT
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
期首(前期末)
当
株
数 株
千株
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15.6
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-
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末
数 評 価 額
千株
千円
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17.3
8,061
3.6
7,110
16
9,712
1.7
2,536
4
5,536
9.4
5,085
20.2
5,292
4.3
4,433
19.3
32,211
5
6,645
16.2
14,077
3.7
3,126
88.1 330,375
26.9
27,949
70.1 102,065
8.7
13,537
3.8
4,309
22.4
54,768
46
32,568
4.2
5,573
3.5
1,820
19.4 105,148
10.3
39,037
9.4
8,497
45.2
78,196
11.2
11,043
6.2
37,200
5.9
2,790
3.1
4,017
24.4 146,400
20.5
8,671
10.4
27,237
41.9 256,428
16.7
36,639
16.1
13,652
27
20,115
9.9
1,851
23.3
11,813
32
31,808
15.6
38,126
44.2
5,569
-
-
22.6
49,290
10
1,560
15.2
19,820
35.2
92,048
16
50,480
8.6
22,360
-
-
12.3
29,766
10
950
銘
柄
MR MAX
テンアライド
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
Olympicグループ
日産東京販売ホールディングス
アインホールディングス
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
ベルク
大 庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業(7.5%)
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京TYフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
15.5
11.6
3,596
13.1
13
5,044
35
31.1
40,274
24
20
22,340
26.1
21
48,552
38.3
26.1 119,929
17.7
15.8 202,714
10.2
-
-
5.5
4.8
2,068
222
198 195,624
30.7
27.4
25,208
72
69.8 139,251
58
53
16,854
25
29
2,668
32.1
20.4
3,284
14.7
13.1
13,113
183.3
167.2 276,883
11.8
10.5
40,792
83
75
3,900
628.5
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34
27.1 124,795
21
17
5,253
30.9
27.6
66,295
17
15.2
33,972
8.6
15.4
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20.7
18.5
37,055
35.1
28.8 113,904
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4,406
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22.9
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16.8
16.4
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3.8
8,470
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19,087
19
18.2
23,150
11.6
11.4
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11.2
10
40,800
17
15.2
29,305
11.4
10.1
21,331
26.5
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32.8
29.4
78,468
6.8
6.7
28,609
8.2
6.5
9,691
30.5
27.3 957,411
32.2
28.8 225,792
11.4
12.8
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3.3
2.9
4,918
2.6
2.8
5,446
38.1
34
20,162
3.5
109.4
95.8
19.6
-
3.1
97.9
99.9
18.8
208.5
3,862
16,349
35,864
57,528
139,278
- -
40
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40
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14:00:07
銘
柄
ゆうちょ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
富山銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
-
261.9 347,541
1,451
1,179 181,566
1,029
862 317,216
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1,594 721,763
3,369
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1,152.7
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193
172
68,112
165
147
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535
443
93,916
588
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1,053
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553
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361
303 159,378
24.3
21.7
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31.6
37.3
19,172
63.4
56.6
18,791
257
213
94,359
119
100
31,600
101
89
27,946
92
77
31,878
10.6
9.5
37,430
136
122
43,676
83
70
10,430
76
69
12,696
618
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446
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191
171
65,835
160.9
129.3 238,687
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97
84
43,848
191
182
68,796
131
117
23,283
170
152
46,664
5.2
4.7
11,341
-
2.6
7,891
153
128
62,080
147
132
44,220
146
123
56,088
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450
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93
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109.6
96.5 119,563
49
44
7,920
163
145.6 122,012
167
150
53,700
118
105
24,570
125
112
63,392
106
-
-
93
78
28,938
101
91
27,846
124
-
-
93
83
17,845
94
84
23,688
12.1
10.8
37,368
31.4
28.1
37,035
513.9
510.4 246,523
21,068.3 19,193.3 3,485,503
銘
柄
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(1.1%)
FPG
SBIホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
マネースクウェアHD
マネーパートナーズグループ
小林洋行
保険業(2.3%)
かんぽ生命保険
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
その他金融業(1.4%)
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
59
53
5,936
152
127 141,605
51
46
8,372
138
114
43,662
229.5
205.1
65,221
5.5
4.6
23,736
86
78
11,232
63
56
11,312
66
65
18,525
54
49
10,388
90
81
18,225
60
54
8,478
138
123
21,402
125
112
51,856
21.2
19
21,717
77
73
34,894
4.8
4.3
12,151
208
191
16,426
188
168
13,776
98
82
15,170
117
104.5
38,142
87.6
82.9
16,994
125.8
144.3
59,740
13.1
183
104
20.8
1,426
3,116
130
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174.9
36
47.3
32
77.5
7.4
179.1
67.5
20.5
15.6
-
4.7
15.5
5.2
40.4
43,430
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40.4
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17,172
156.2
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42.3
15,651
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160.1
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120.7
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18.3
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12.9
15,234
19.1
12,281
4.7
5,202
12.6
4,435
4.7
1,193
-
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6.3
485.8
146
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130.6 204,389
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39.6
124.5
10.7
16
35.4
103.3
11.1
15.6
127,794
212,591
4,817
84,864
銘
柄
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱UFJリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
NECキャピタルソリューション
不動産業(2.8%)
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
日本管理センター
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
パーク24
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス21
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
28.6
25.6
56,038
35.8
32 135,680
72.1
60.1
30,290
254.9
227.9
78,625
11.4
13.7
6,808
12
10.7
37,824
99.9
89.4 220,371
306.1
273.6 146,102
84
75
30,600
352
589 124,868
29.9
32.1
87,344
73
65.7
6,241
1,078.9
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386.6
345.6 184,896
223.8
400.1 682,970
4.5
4.4
11,312
2.7
2.4
3,295
6.2
5.6
9,475
-
166.2
257.2
8.2
6.3
91.6
-
-
-
-
4.7
5.2
6.3
7.2
-
1.6
22.7
9.6
399.4
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54
76.6
5.7
808
1,133
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39.3
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166.7
17.5
19.7
18.5
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13.7
6
20.4
112.9
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148.7
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-
-
5.4
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4,140
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35,190
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11,881
3.1
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2.4
1,492
18.9
9,506
19.7
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25.8
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148.8 173,649
35.1
31,800
22.8
14,523
326 1,012,230
253
47,311
52.8
47,414
23
10,948
160.4
98,646
15.6
34,678
17.5
11,865
16.6
9,262
7.4
4,107
9.8
24,362
10.7
19,110
5.4
5,772
18.3
7,137
- -
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41
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14:00:07
銘
柄
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(3.8%)
日本工営
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本M&Aセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
中広
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
CDS
リンクアンドモチベーション
GCAサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
NJS
綜合警備保障
カカクコム
アイロムグループ
ルネサンス
ディップ
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
PGMホールディングス
WDBホールディングス
期首(前期末)
当
株
数 株
千株
68.5
8.7
98.3
5.8
59
20.8
14
94.7
16.4
11.7
7.8
13.6
52.7
54
18.9
-
24.9
4.2
60.7
-
15.7
2.8
12
3.7
21.8
12.6
18
31.7
4.2
10.2
5.7
4.4
6
7.4
6.1
-
53.8
107.3
3.9
8.2
3.6
7.3
15.2
19.1
7.5
4.8
139.6
11.7
6.1
4.2
79.5
223.6
19.9
12.9
12.7
13.4
27.8
3.5
22.9
5.8
期
末
数 評 価 額
千株
千円
60.3
32,984
7.7
7,746
87.9 149,430
5.1
6,869
64.4
772
20.7
14,158
13
3,224
84.7
93,847
16.4
16,990
11.9
6,116
9.4
2,829
11.9
4,367
43.4 181,846
48
40.7
6.6
22.3
3.8
40
1.4
12.4
2.9
12.5
3.3
29.2
12.7
17.9
101
8.5
32
6.1
7.8
5.3
6.7
6.5
3
48.1
104.5
4.1
7.4
15.9
9
13.6
17.1
-
3.9
124.8
10.6
6.7
5.4
64.6
199.9
16.7
11.7
-
16.7
33.2
3.3
-
5.2
19,824
45,991
7,246
117,521
3,264
44,840
991
9,845
7,041
8,200
2,871
3,299
12,979
33,544
168,569
15,614
55,680
6,185
5,171
6,148
13,949
10,627
3,882
287,638
228,123
3,489
9,183
39,177
5,364
5,004
24,025
-
3,506
340,329
7,409
21,205
17,658
121,448
270,464
42,418
4,598
-
3,924
25,398
6,860
-
5,200
銘
柄
ティア
バリューコマース
インフォマート
JPホールディングス
EPSホールディングス
レッグス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
クイック
TAC
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
シーティーエス
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
テクノプロ・ホールディングス
インターワークス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
サクセスホールディングス
キャリアリンク
IBJ
アサンテ
N・フィールド
M&Aキャピタルパートナーズ
ライドオン・エクスプレス
ERIホールディングス
アビスト
ウィルグループ
日本ビューホテル
期首(前期末)
当
期
末
期首(前期末)
当
期
末
銘
柄
株
数 株
数 評 価 額
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
4.1
6.1
3,751
リクルートホールディングス
183
290.8 1,081,776
13.2
13.3
5,187
エラン
-
1.2
1,560
-
20.8
25,043
日本郵政
-
318 450,606
ベルシステム24ホールディングス
40.1
35.8
9,880
-
21.2
24,189
19.1
16.1
21,831
リロ・ホールディング
5.5
5.4
75,762
-
2.1
1,341
東祥
3.5
4.3
16,662
12.3
12.1
13,794
エイチ・アイ・エス
26.3
23.5
81,310
4.9
4
19,460
ラックランド
-
2
2,934
5.2
4.8
9,950
共立メンテナンス
8
10.8
95,364
5.5
7.4
5,498
イチネンホールディングス
17
15.2
15,428
8.1
8.2
1,681
建設技術研究所
9.5
8.5
9,052
229.2
193.4
84,709
スペース
8.9
7.8
10,054
179.8
160.7 969,021
燦ホールディングス
3.3
2.9
4,155
6.2
6.8
3,644
スバル興業
3
3
1,197
4.8
4.3
10,264
東京テアトル
62
57
7,125
5.3
5.1
10,368
ナガワ
-
2.6
8,359
-
3.3
2,458
よみうりランド
32
29
12,441
5.8
5
3,700
東京都競馬
110
99
24,255
42.5
36.8 189,888
常磐興産
60
54
8,208
6.5
5.3
11,379
カナモト
22.5
20.1
55,114
18.7
23.1
3,626
東京ドーム
110
115
63,135
3.6
2.6
2,914
西尾レントオール
13
11.6
34,974
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
8
7.1
7,518
66
72
2,736
43.6
155.9 1,217,423
トランス・コスモス
21.1
16.7
44,655
45.7
40.8
91,228
乃村工藝社
31.6
30.8
47,678
16.1
16.7
18,971
藤田観光
59
52
27,820
KNT-CTホールディングス
7.8
6.3
8,114
78
70
13,930
3.5
2.5
1,430
日本管財
7.9
12.4
23,138
3.2
3
2,031
トーカイ
7.1
6.4
20,480
45.7
45
25,875
白洋舎
5
5
1,325
59.5
60.5 181,500
セコム
156.6
150 1,261,200
9.5
8.5
31,322
セントラル警備保障
7.2
6.4
12,697
5.4
4.3
1,861
丹青社
18.6
26.9
20,847
30
23.8
24,633
メイテック
21.8
17.9
78,491
24.8
26.7
8,704
アサツー ディ・ケイ
30.3
25.3
68,411
2.9
2.4
2,174
応用地質
16.9
15.1
18,482
195.3
174.5 305,724
船井総研ホールディングス
18.2
20
29,840
7.9
6.9
5,002
進学会
7
6.9
4,436
29.6
35.2 191,136
オオバ
-
7.9
3,404
700.4
674.4 818,721
学究社
-
2.1
2,700
5.4
8.6
5,271
ベネッセホールディングス
59
48.3 166,393
5.6
5
11,625
イオンディライト
15.6
13.9
54,627
16.6
13.1
8,501
ナック
10.8
8.9
7,974
17
14
4,354
ニチイ学館
31.6
25.1
21,636
17.2
23.4
73,710
ダイセキ
26
27.1
50,189
ステップ
5.7
4.9
5,223
-
1.9
1,322
9.4
9.3
2,808
千株
千株
千円
株 数 ・ 金 額 256,480.3 228,873.9 281,831,760
6.5
6
13,500
合計
銘柄数<比率> 1,835銘柄 1,928銘柄 <98.2%>
-
4.5
9,828
7.1
7.5
3,712
(注1)銘柄欄の( )内は、期末の国内株式評
1.3
1.3
1,649
価総額に対する各業種の比率です。
-
1.9
2,899
-
8.4
3,645 (注2)合計欄の< >内は、期末の純資産総額に
対する評価額の比率です。
4
5.3
8,533
-
5.1
4,957 (注3)評価額の単位未満は切捨ててあります。
-
1.2
2,232
-
2.3
4,735
3.9
3.8
3,157
-
1.5
3,271
-
3.3
2,920
-
1.6
2,651
- -
42
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14:00:08
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
国内
T
O
P
別
I
買
当
建
額
百万円
4,876
X
期
売
■投資信託財産の構成
項
株
末
建
額
百万円
-
2016年2月8日現在
目
評
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
期
額
千円
281,831,760
価
6,119,989
287,951,749
比
末
率
97.9
%
2.1
100.0
(注)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
- -
43
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(2016年2月8日)現在
目
当 期 末
289,435,686,780円
5,429,529,564
281,831,760,820
33,300,100
387,169,296
1,753,927,000
2,538,296,472
85,919,472
844,877,000
1,607,500,000
286,897,390,308
143,582,065,487
143,315,324,821
143,582,065,487口
19,981円
(A) 資
産
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
差 入 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券
(C) 純
資
産
総
額(A-B)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
(注1)期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額
(注2)期末における元本の内訳
DIAM DC 国内株式インデックスファンド
DIAM国内株式パッシブ・ファンド
MITO ラップ型ファンド(安定型)
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)
マネックス資産設計ファンド(育成型)
マネックス資産設計ファンド エボリューション
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ
クルーズコントロール
投資のソムリエ<DC年金>
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F(成長型)
クルーズコントロール<DC年金>
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
160,436,237,384円
38,536,719,607円
55,390,891,504円
5,617,682,100円
1,820,166,879円
6,660,487円
13,299,631円
31,387,977円
15,547,145円
11,093,364円
11,755,011円
38,172,461,361円
786,499,443円
2,836,468,246円
2,892,104,565円
368,856,638円
1,224,436,857円
1,092,740,778円
60,704,664円
1,226,882,342円
27,113,958円
24,706,633円
49,577,626円
106,323,778円
1,057,072,049円
708,256,115円
18,989,955円
76,867,727円
55,564,467円
182,825円
12,186,127円
30,724,957円
660,417円
266,833,209円
113,636,589円
536,918,730円
478,804,153円
41,760,119円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
166,681,120円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
41,989,158円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
58,181,496円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
5,375,516,838円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
2,050,277,399円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
2,019,290,758円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
1,613,319,467円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
4,174,989,311円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
322,112,731円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)
853,964,228円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
1,010,419,845円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
4,107,539,986円
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)
46,003,219円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
1,335,804,233円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)
5,542,900,861円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
21,045,587,384円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
799,834,907円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
2,401,484,718円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
13,407,676,777円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)
4,455,809円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)
7,115,578円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)
5,949,384円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)
12,049,845,453円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)
113,139,882円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)
42,673,735円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)
39,006,138円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
12,245,363円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)
120,493円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)
670,998,289円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)
1,887,540,594円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)
2,485,634,300円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)
94,839,111円
期末元本合計
143,582,065,487円
(注3)担保資産
代用として担保を提供している資産は次の通りです。
株式
3,277,500,000円
- -
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■損益の状況
(A) 配
受
受
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
そ
有
売
売
先
取
取
当
前
解
追
合
次
項
価
当期 自2015年2月10日 至2016年2月8日
当
取
の
物
取
証
取
等
配
他
券
買
買
引
引
引
期
損
期
繰
越
約
差
加
信
託
期
繰
越
収
売
利
目
収
当
金
益
益
損
等
損
益
益
損
益
金(A+B+C)
損
益
金
損
益
金
差
損
益
金
計(D+E+F+G)
損
益
金(H)
買
益
当
益
金
息
期
5,926,634,815円
5,916,777,278
3,689,237
6,168,300
△   4,667,600,800
28,301,640,067
△  32,969,240,867
1,044,253,684
2,952,527,556
△   1,908,273,872
2,303,287,699
164,241,031,495
△  68,802,251,766
45,573,257,393
143,315,324,821
143,315,324,821
損
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- -
45
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為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第9期(決算日 2016年6月22日)
(計算期間 2015年6月23日~2016年6月22日)
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げ
ます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
2008年1月16日から無期限です。
主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティ世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
海外の公社債を主要投資対象とします。
株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
■最近5期の運用実績
基
決
算
準
期
5期(2012年6月22日)
6期(2013年6月24日)
7期(2014年6月23日)
8期(2015年6月22日)
9期(2016年6月22日)
価
額
期
中
騰 落 率
円
11,735
11,883
12,420
12,930
13,626
%
7.3
1.3
4.5
4.1
5.4
シ テ ィ 世 界 国 債
イ ン デ ッ ク ス
債券組入 債券先物 純 資 産
(除く日本、
率 比
率 総
額
円 ベ ー ス 、 期
中 比
為替ヘッジあり) 騰 落 率
(ベンチマーク)
ポイント
%
%
%
百万円
336.40
7.4
100.9
- 125,959
340.73
356.26
371.27
391.61
1.3
4.6
4.2
5.5
95.2
98.2
98.1
92.9
-
-
-
-
173,299
173,324
179,224
164,686
(注1)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注2)ベンチマークはシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)です(以下同じ)。
(注3)シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します(以下同
じ)。
- -
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
(期 首)
2015 年
2016
年
(期 末)
2016 年
日
6
月
6
月
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
22
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
22
日
シ テ ィ 世 界 国 債
イ ン デ ッ ク ス
債券組入 債券先物
(除く日本、
比
率 比
率
円 ベ ー ス 、
騰 落 率
騰 落 率
為替ヘッジあり)
(ベンチマーク)
円
%
ポイント
%
%
%
12,930
-
371.27
-
98.1
-
準
価
額
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
12,898
13,068
13,076
13,183
13,196
13,220
13,108
13,334
13,475
13,511
13,418
13,503
△0.2
1.1
1.1
2.0
2.1
2.2
1.4
3.1
4.2
4.5
3.8
4.4
370.37
375.40
375.47
378.64
378.92
379.61
376.44
382.97
387.13
388.21
385.50
388.38
△0.2
1.1
1.1
2.0
2.1
2.2
1.4
3.2
4.3
4.6
3.8
4.6
97.6
98.4
96.6
97.0
97.7
97.6
96.7
99.3
92.8
99.8
95.8
99.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
日
13,626
5.4
391.61
5.5
92.9
-
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
- -
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■当期の運用経過(2015年6月23日から2016年6月22日まで)
基準価額の推移
<基準価額の推移>
(円)
14,500
当期末の基準価額は13,626円となり、前期末に比べ
5.4%上昇しました。
14,000
13,500
基準価額の主な変動要因
13,000
12,500
12,000
期首
420
2015/9/24
12/22
2016/3/22
期末
<シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)の推移>
405
390
375
360
345
期首
2015/9/24
12/22
2016/3/22
期末
中国株式市場の急落や原油価格の下落を背景とした
リスク回避姿勢の強まりを受けて債券に対する需要が
高まり、債券価格が上昇したことから基準価額は上昇
しました。
投資環境
期初から2015年8月にかけては、中国株式市場の
急落に伴う世界的な景気減速懸念を背景に債券に対す
る需要が高まり、先進国の国債は利回りが低下(価格
は上昇)する傾向が続きました。その後、12月にかけ
ては、米国の利上げ見通しから米国国債については利
回りが上昇(価格は下落)する局面も見られましたが、
12月から期末にかけては、英国のEU(欧州連合)離
脱懸念の高まりからリスク回避の傾向が続き、欧州圏
の国債を中心に利回りは低下しました。
ポートフォリオについて
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)とリスク特性を極力
一致させたポートフォリオを構築しました。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは前期末比で5.5%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.1%と、ベンチマー
クに概ね連動したパフォーマンスとなりました。なお、乖離の要因としては、ファンドとベンチマークの債券時価
および為替の採用基準が異なることが挙げられます。
今後の運用方針
引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資
成果をめざしたパッシブ運用を行います。
- -
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■1万口当たりの費用明細
項
当
目
(a)そ の 他 費 用
(保 管 費 用)
(そ
の
他)
合
計
金
額
期
比
1円
(1)
(0)
1
率
0.011%
(0.011)
(0.000)
0.011
(注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄
は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額(13,270円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項
目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明
細)をご参照ください。
■売買及び取引の状況(2015年6月23日から2016年6月22日まで)
公社債
買
ア
メ
リ
カ
国
債
証
付
額
千アメリカ・ドル
券
305,349
外
千カナダ・ドル
カ
ナ
ダ
国
債
証
券
18,078
千オーストラリア・ドル
オ ー ス ト ラ リ ア
国
債
証
券
11,166
千シンガポール・ドル
シ ン ガ ポ ー ル
国
債
証
券
イ
ス
国
債
証
券
ク
国
債
証
券
1,803
千イギリス・ポンド
ギ
リ
21,409
千デンマーク・クローネ
デ
ン
マ
ー
7,812
千ノルウェー・クローネ
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
4,445
千スウェーデン・クローナ
ス ウ ェ ー デ ン
国
債
証
券
8,651
千メキシコ・ペソ
国
メ
キ
シ
コ
国
債
証
券
61,959
千マレーシア・リンギット
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
5,677
千南アフリカ・ランド
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
14,456
売
付
額
千アメリカ・ドル
296,250
(-)
千カナダ・ドル
20,489
(-)
千オーストラリア・ドル
7,654
(-)
千シンガポール・ドル
1,441
(-)
千イギリス・ポンド
22,307
(-)
千デンマーク・クローネ
9,751
(-)
千ノルウェー・クローネ
5,699
(-)
千スウェーデン・クローナ
5,835
(-)
千メキシコ・ペソ
52,473
(-)
千マレーシア・リンギット
5,674
(-)
千南アフリカ・ランド
3,419
(-)
- -
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14:00:15
買
ポ
ー
ラ
ン
付
額
千ポーランド・ズロチ
ド
国
債
証
券
8,642
ア イ ル ラ ン ド
国
債
証
券
1,327
オ
ラ
ン
ダ
国
債
証
券
7,296
ベ
ル
ギ
ー
国
債
証
券
8,502
フ
ラ
ン
ス
国
債
証
券
41,670
ツ
国
債
証
券
33,063
外
千ユーロ
ユ
ー
ド
イ
ロ
国
ス
ペ
イ
ン
国
債
証
券
23,326
イ
タ
リ
ア
国
債
証
券
46,346
フ ィ ン ラ ン ド
国
債
証
券
1,698
オ ー ス ト リ ア
国
債
証
券
5,532
売
付
額
千ポーランド・ズロチ
5,018
(-)
千ユーロ
900
(-)
9,909
(-)
8,503
(-)
39,673
(-)
36,939
(-)
21,800
(-)
47,896
(-)
1,420
(-)
6,093
(-)
(注1)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
(注2)( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
■主要な売買銘柄(2015年6月23日から2016年6月22日まで)
外国公社債
銘
買
US T N/B 2.0 07/31/20
US T N/B 1.25 10/31/18
US T N/B 0.875 01/31/18
US T N/B 0.5 07/31/17
US T N/B 2.125 05/15/25
US T N/B 1.0 09/15/18
US T N/B 1.75 09/30/22
US T N/B 2.25 11/15/25
ITALY BTPS 0.3 10/15/18
US T N/B 1.25 10/31/19
柄
金
付
額
千円
3,613,303
2,462,418
1,203,581
1,194,455
1,192,864
1,163,447
1,145,657
1,102,108
1,083,292
1,046,090
銘
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
売
3.25 12/31/16
0.875 04/30/17
1.75 05/15/22
1.75 05/31/16
2.375 08/15/24
3.125 10/31/16
1.375 02/28/19
2.0 07/31/20
2.0 02/15/25
3.625 08/15/19
柄
金
付
額
千円
1,918,263
1,602,037
1,510,578
1,382,123
1,326,811
1,317,228
1,204,590
1,128,295
1,076,975
1,020,028
(注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
■利害関係人との取引状況等(2015年6月23日から2016年6月22日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
- -
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■組入資産の明細
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
区
ア
分
メ
カ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
イ
ギ
リ
ス
デ ン マ ー ク
ノ ル ウ ェ ー
ス ウ ェ ー デ ン
メ
キ
シ
千スウェーデン・クローナ
52,470
千メキシコ・ペソ
コ
215,130
マ レ ー シ ア
南 ア フ リ カ
ポ ー ラ ン ド
ユ
ー
ロ
アイルランド
オ ラ ン ダ
ベ ル ギ ー
フ ラ ン ス
ド
イ
ツ
ス ペ イ ン
イ タ リ ア
フィンランド
オーストリア
合
千アメリカ・ドル
591,060
千カナダ・ドル
34,380
千オーストラリア・ドル
33,160
千シンガポール・ドル
7,100
千イギリス・ポンド
66,300
千デンマーク・クローネ
52,310
千ノルウェー・クローネ
27,420
計
千マレーシア・リンギット
25,370
千南アフリカ・ランド
106,550
千ポーランド・ズロチ
31,980
千ユーロ
8,550
25,810
26,854
105,340
80,490
59,210
106,202
6,440
16,157
-
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちBB格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
5年以上 2年以上 2年未満
千アメリカ・ドル
千円
%
%
%
%
%
626,189
65,486,919
39.8
-
16.9
15.6
7.2
千カナダ・ドル
千円
39,290
3,206,498
1.9
-
0.9
0.6
0.5
千オーストラリア・ドル
千円
37,313
2,905,265
1.8
-
1.0
0.5
0.2
千シンガポール・ドル
千円
7,535
586,617
0.4
-
0.2
0.1
0.0
千イギリス・ポンド
千円
82,448
12,647,667
7.7
-
5.4
2.0
0.2
千デンマーク・クローネ
千円
68,369
1,080,242
0.7
-
0.5
0.1
0.0
千ノルウェー・クローネ
千円
30,368
381,731
0.2
-
0.1
0.1
-
千スウェーデン・クローナ
千円
61,607
777,483
0.5
-
0.3
0.2
0.0
千メキシコ・ペソ
千円
242,125
1,358,326
0.8
-
0.5
0.2
0.2
千マレーシア・リンギット
千円
25,864
670,140
0.4
-
0.2
0.1
0.0
千南アフリカ・ランド
千円
96,212
681,187
0.4
-
0.3
0.1
-
千ポーランド・ズロチ
千円
33,975
908,492
0.6
-
0.2
0.2
0.1
千ユーロ
千円
10,119
1,189,108
0.7
-
0.4
0.4
0.0
31,307
3,678,889
2.2
-
1.4
0.6
0.2
34,200
4,018,881
2.4
-
1.8
0.5
0.2
130,330
15,315,147
9.3
-
5.9
2.7
0.7
98,579
11,584,056
7.0
-
4.2
1.9
0.9
70,603
8,296,610
5.0
-
3.0
1.8
0.3
127,749
15,011,863
9.1
-
5.9
2.7
0.6
7,467
877,494
0.5
-
0.3
0.2
0.0
19,914
2,340,104
1.4
-
1.0
0.3
0.1
千円
- 153,002,727
92.9
-
50.4
30.9
11.6
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。
- -
51
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14:00:17
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘
(アメリカ)
US T N/B 1.25 01/31/19
US T N/B 1.5 01/31/22
US T N/B 1.375 01/31/21
US T N/B 0.875 01/31/18
US T N/B 6.0 02/15/26
US T N/B 3.125 02/15/42
US T N/B 3.125 02/15/43
US T N/B 2.5 02/15/46
US T N/B 3.5 02/15/39
US T N/B 5.25 02/15/29
US T N/B 5.375 02/15/31
US T N/B 4.5 02/15/36
US T N/B 4.75 02/15/41
US T N/B 3.625 02/15/44
US T N/B 2.0 02/15/22
US T N/B 4.375 02/15/38
US T N/B 4.625 02/15/40
US T N/B 1.625 02/15/26
US T N/B 2.5 02/15/45
US T N/B 2.75 02/15/19
US T N/B 3.625 02/15/20
US T N/B 3.5 02/15/18
US T N/B 2.75 02/15/24
US T N/B 2.0 02/15/25
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52
2016/08/31
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2020/08/31
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2017/09/30
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2022/09/30
2020/09/30
2019/10/31
2018/10/31
2021/11/15
2028/11/15
2026/11/15
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2044/11/15
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- -
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53
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14:00:18
銘
(アメリカ)
US T N/B 2.75 11/15/23
US T N/B 1.0 11/30/19
US T N/B 1.25 11/30/18
US T N/B 2.375 12/31/20
US T N/B 1.5 12/31/18
US T N/B 2.125 12/31/22
US T N/B 0.75 12/31/17
小
(カナダ)
CANADA 1.25 03/01/18
CANADA 0.75 03/01/21
CANADA 1.5 03/01/20
CANADA 1.5 06/01/26
CANADA 8.0 06/01/27
CANADA 5.75 06/01/29
CANADA 5.75 06/01/33
CANADA 5.0 06/01/37
CANADA 2.5 06/01/24
CANADA 4.0 06/01/41
CANADA 4.25 06/01/18
CANADA 4.0 06/01/17
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CANADA 1.5 06/01/23
CANADA 2.25 06/01/25
CANADA 3.5 06/01/20
CANADA 3.75 06/01/19
CANADA 1.25 09/01/18
CANADA 1.75 09/01/19
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CANADA 0.75 09/01/20
CANADA 0.25 11/01/17
CANADA 3.5 12/01/45
CANADA 2.75 12/01/48
CANADA 2.75 12/01/64
小
(オーストラリア)
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18
AUSTRALIAN 5.25 03/15/19
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
AUSTRALIAN 4.5 04/15/20
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
AUSTRALIAN 5.75 05/15/21
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
AUSTRALIAN 4.25 07/21/17
AUSTRALIAN 3.25 10/21/18
AUSTRALIAN 2.75 10/21/19
柄
計
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
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券
券
券
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券
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券
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国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
利
率
額 面 金 額
% 千アメリカ・ドル
2.7500
7,100
1.0000
9,400
1.2500
7,600
2.3750
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1.5000
7,100
2.1250
3,000
0.7500
9,000
-
591,060
% 千カナダ・ドル
1.2500
930
0.7500
1,100
1.5000
650
1.5000
1,000
8.0000
450
5.7500
1,020
5.7500
1,200
5.0000
1,290
2.5000
1,430
4.0000
1,460
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1,200
4.0000
1,280
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1,400
2.7500
1,310
1.5000
1,300
2.2500
1,300
3.5000
1,430
3.7500
2,050
1.2500
1,950
1.7500
1,000
1.5000
3,000
0.7500
1,000
0.2500
3,100
3.5000
1,540
2.7500
270
2.7500
720
-
34,380
% 千オーストラリア・ドル
5.5000
3,260
5.2500
2,000
3.2500
2,500
4.7500
2,250
2.7500
2,310
4.2500
2,630
4.5000
2,840
5.5000
2,300
3.2500
1,100
4.5000
1,000
3.7500
800
5.7500
2,300
3.2500
350
2.7500
530
5.7500
2,000
4.2500
540
3.2500
1,800
2.7500
1,200
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
7,724
807,829
9,409
984,044
7,678
803,034
7,322
765,781
7,218
754,873
3,125
326,901
9,003
941,549
626,189
65,486,919
千カナダ・ドル
千円
940
76,744
1,102
89,995
670
54,697
1,024
83,589
754
61,579
1,521
124,163
1,900
155,105
1,989
162,336
1,591
129,872
2,069
168,929
1,284
104,822
1,321
107,810
1,571
128,290
1,456
118,829
1,350
110,191
1,423
116,160
1,587
129,523
2,236
182,536
1,978
161,450
1,035
84,481
3,032
247,481
1,003
81,870
3,085
251,799
2,105
171,866
326
26,685
927
75,687
39,290
3,206,498
千オーストラリア・ドル
千円
3,453
268,921
2,192
170,718
2,726
212,256
2,797
217,798
2,425
188,862
3,115
242,541
3,139
244,428
2,818
219,443
1,204
93,817
1,262
98,268
922
71,811
2,729
212,511
371
28,944
531
41,359
2,441
190,120
555
43,225
1,864
145,196
1,243
96,806
償還年月日
2023/11/15
2019/11/30
2018/11/30
2020/12/31
2018/12/31
2022/12/31
2017/12/31
-
2018/03/01
2021/03/01
2020/03/01
2026/06/01
2027/06/01
2029/06/01
2033/06/01
2037/06/01
2024/06/01
2041/06/01
2018/06/01
2017/06/01
2021/06/01
2022/06/01
2023/06/01
2025/06/01
2020/06/01
2019/06/01
2018/09/01
2019/09/01
2017/09/01
2020/09/01
2017/11/01
2045/12/01
2048/12/01
2064/12/01
-
2018/01/21
2019/03/15
2025/04/21
2027/04/21
2024/04/21
2026/04/21
2020/04/15
2023/04/21
2029/04/21
2033/04/21
2037/04/21
2021/05/15
2039/06/21
2035/06/21
2022/07/15
2017/07/21
2018/10/21
2019/10/21
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銘
(オーストラリア)
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
小
(シンガポール)
SINGAPORE 3.5 03/01/27
SINGAPORE 2.75 03/01/46
SINGAPORE 2.75 04/01/42
SINGAPORE 0.5 04/01/18
SINGAPORE 2.375 06/01/25
SINGAPORE 2.875 07/01/29
SINGAPORE 4.0 09/01/18
SINGAPORE 3.25 09/01/20
SINGAPORE 3.0 09/01/24
SINGAPORE 3.125 09/01/22
SINGAPORE 2.875 09/01/30
SINGAPORE 3.375 09/01/33
SINGAPORE 1.625 10/01/19
小
(イギリス)
UK TREASURY 3.25 01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
UK TREASURY 4.0 01/22/60
UK TREASURY 1.5 01/22/21
UK TREASURY 5.0 03/07/25
UK TREASURY 5.0 03/07/18
UK TREASURY 4.5 03/07/19
UK TREASURY 4.0 03/07/22
UK TREASURY 4.25 03/07/36
UK TREASURY 4.75 03/07/20
UK TREASURY 4.25 06/07/32
UK TREASURY 8.0 06/07/21
UK TREASURY 3.75 07/22/52
UK TREASURY 2.5 07/22/65
UK TREASURY 3.5 07/22/68
UK TREASURY 1.5 07/22/26
UK TREASURY 1.25 07/22/18
UK TREASURY 2.0 07/22/20
UK TREASURY 1.75 07/22/19
UK TREASURY 4.25 09/07/39
UK TREASURY 3.75 09/07/21
UK TREASURY 2.25 09/07/23
UK TREASURY 2.75 09/07/24
UK TREASURY 2.0 09/07/25
UK TREASURY 3.75 09/07/20
UK TREASURY 3.75 09/07/19
UK TREASURY 4.5 09/07/34
UK TREASURY 1.75 09/07/22
UK TREASURY 1.0 09/07/17
UK TREASURY 6.0 12/07/28
UK TREASURY 4.75 12/07/38
UK TREASURY 4.5 12/07/42
UK TREASURY 4.25 12/07/46
UK TREASURY 4.25 12/07/55
UK TREASURY 4.25 12/07/27
UK TREASURY 4.25 12/07/40
UK TREASURY 4.75 12/07/30
柄
計
計
種
類
国 債 証 券
-
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
利
率
額 面 金 額
% 千オーストラリア・ドル
2.7500
1,450
-
33,160
% 千シンガポール・ドル
3.5000
540
2.7500
200
2.7500
420
0.5000
650
2.3750
300
2.8750
200
4.0000
830
3.2500
980
3.0000
940
3.1250
600
2.8750
370
3.3750
270
1.6250
800
-
7,100
% 千イギリス・ポンド
3.2500
2,230
3.5000
2,390
4.0000
1,420
1.5000
1,050
5.0000
1,730
5.0000
80
4.5000
2,000
4.0000
1,200
4.2500
2,100
4.7500
1,800
4.2500
1,820
8.0000
1,720
3.7500
1,530
2.5000
600
3.5000
1,400
1.5000
800
1.2500
3,310
2.0000
2,900
1.7500
2,400
4.2500
1,260
3.7500
1,300
2.2500
2,160
2.7500
1,920
2.0000
2,190
3.7500
2,800
3.7500
1,870
4.5000
2,050
1.7500
2,420
1.0000
2,520
6.0000
970
4.7500
1,500
4.5000
1,730
4.2500
1,630
4.2500
1,630
4.2500
1,190
4.2500
1,560
4.7500
1,690
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
1,518
118,231
37,313
2,905,265
千シンガポール・ドル
千円
608
47,398
209
16,298
439
34,233
644
50,170
310
24,162
213
16,613
883
68,750
1,053
82,045
1,014
78,996
648
50,516
392
30,552
305
23,775
810
63,102
7,535
586,617
千イギリス・ポンド
千円
2,745
421,205
3,088
473,717
2,294
352,010
1,081
165,966
2,276
349,189
86
13,236
2,219
340,394
1,411
216,570
2,857
438,335
2,071
317,814
2,419
371,124
2,324
356,537
2,222
340,928
710
109,037
2,121
325,425
806
123,775
3,361
515,725
3,045
467,191
2,483
381,041
1,757
269,573
1,494
229,273
2,336
358,447
2,154
330,525
2,328
357,120
3,156
484,154
2,061
316,203
2,842
436,044
2,535
388,935
2,536
389,080
1,467
225,042
2,218
340,294
2,569
394,118
2,412
370,137
2,676
410,518
1,539
236,141
2,200
337,586
2,335
358,277
償還年月日
2027/11/21
-
2027/03/01
2046/03/01
2042/04/01
2018/04/01
2025/06/01
2029/07/01
2018/09/01
2020/09/01
2024/09/01
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2030/09/01
2033/09/01
2019/10/01
-
2044/01/22
2045/01/22
2060/01/22
2021/01/22
2025/03/07
2018/03/07
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2036/03/07
2020/03/07
2032/06/07
2021/06/07
2052/07/22
2065/07/22
2068/07/22
2026/07/22
2018/07/22
2020/07/22
2019/07/22
2039/09/07
2021/09/07
2023/09/07
2024/09/07
2025/09/07
2020/09/07
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2034/09/07
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2017/09/07
2028/12/07
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2042/12/07
2046/12/07
2055/12/07
2027/12/07
2040/12/07
2030/12/07
- -
55
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55
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銘
柄
(イギリス)
UK TREASURY 4.25 12/07/49
小
計
(デンマーク)
DENMARK 4.0 11/15/17
DENMARK 7.0 11/10/24
DENMARK 4.5 11/15/39
DENMARK 1.75 11/15/25
DENMARK 4.0 11/15/19
DENMARK 3.0 11/15/21
DENMARK 1.5 11/15/23
DENMARK 0.25 11/15/18
小
計
(ノルウェー)
NORWAY 1.5 02/19/26
NORWAY 3.0 03/14/24
NORWAY 1.75 03/13/25
NORWAY 4.5 05/22/19
NORWAY 2.0 05/24/23
NORWAY 3.75 05/25/21
小
計
(スウェーデン)
SWEDEN 4.25 03/12/19
SWEDEN 3.5 03/30/39
SWEDEN 2.5 05/12/25
SWEDEN 3.5 06/01/22
SWEDEN 3.75 08/12/17
SWEDEN 1.5 11/13/23
SWEDEN 1.0 11/12/26
SWEDEN 5.0 12/01/20
小
計
(メキシコ)
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27
MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22
MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21
MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20
MEXICAN BONDS 4.75 06/14/18
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24
MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18
MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17
小
計
(マレーシア)
MALAYSIA 4.24 02/07/18
MALAYSIA 3.48 03/15/23
MALAYSIA 4.392 04/15/26
MALAYSIA 4.498 04/15/30
MALAYSIA 4.127 04/15/32
MALAYSIA 3.844 04/15/33
MALAYSIA 3.502 05/31/27
MALAYSIA 4.16 07/15/21
種
類
国 債 証 券
-
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
券
券
券
券
券
券
券
券
証
証
証
証
証
証
証
証
利
率
額 面 金 額
%
4.2500
-
%
4.0000
7.0000
4.5000
1.7500
4.0000
3.0000
1.5000
0.2500
-
%
1.5000
3.0000
1.7500
4.5000
2.0000
3.7500
-
%
4.2500
3.5000
2.5000
3.5000
3.7500
1.5000
1.0000
5.0000
-
%
8.5000
7.7500
7.5000
6.5000
6.5000
8.0000
4.7500
7.7500
8.5000
10.0000
10.0000
8.0000
8.5000
7.7500
-
%
4.2400
3.4800
4.3920
4.4980
4.1270
3.8440
3.5020
4.1600
千イギリス・ポンド
1,430
66,300
千デンマーク・クローネ
3,500
2,300
11,500
7,300
11,310
8,830
6,570
1,000
52,310
千ノルウェー・クローネ
1,800
4,400
3,100
5,960
5,600
6,560
27,420
千スウェーデン・クローナ
9,580
5,210
5,500
8,080
6,060
7,400
2,500
8,140
52,470
千メキシコ・ペソ
17,000
7,940
12,000
10,000
10,860
20,000
18,450
9,880
14,320
9,880
25,720
12,500
18,000
28,580
215,130
千マレーシア・リンギット
3,060
2,190
1,480
620
1,180
340
1,580
3,960
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
2,196
336,961
82,448
12,647,667
千デンマーク・クローネ
千円
3,722
58,817
3,656
57,769
20,859
329,580
8,332
131,645
13,063
206,396
10,406
164,424
7,310
115,502
1,019
16,107
68,369
1,080,242
千ノルウェー・クローネ
千円
1,860
23,389
5,059
63,601
3,272
41,139
6,641
83,480
6,012
75,581
7,521
94,539
30,368
381,731
千スウェーデン・クローナ
千円
10,851
136,940
7,218
91,092
6,542
82,569
9,797
123,641
6,366
80,344
8,136
102,681
2,605
32,875
10,090
127,339
61,607
777,483
千メキシコ・ペソ
千円
20,000
112,200
8,813
49,444
13,156
73,807
10,360
58,120
11,312
63,465
21,920
122,975
18,426
103,375
11,082
62,171
17,216
96,587
13,481
75,630
32,743
183,688
14,102
79,116
19,486
109,321
30,021
168,419
242,125
1,358,326
千マレーシア・リンギット
千円
3,128
81,070
2,152
55,768
1,534
39,762
637
16,505
1,150
29,801
321
8,318
1,499
38,842
4,073
105,550
償還年月日
2049/12/07
-
2017/11/15
2024/11/10
2039/11/15
2025/11/15
2019/11/15
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-
2026/02/19
2024/03/14
2025/03/13
2019/05/22
2023/05/24
2021/05/25
-
2019/03/12
2039/03/30
2025/05/12
2022/06/01
2017/08/12
2023/11/13
2026/11/12
2020/12/01
-
2029/05/31
2031/05/29
2027/06/03
2022/06/09
2021/06/10
2020/06/11
2018/06/14
2042/11/13
2038/11/18
2036/11/20
2024/12/05
2023/12/07
2018/12/13
2017/12/14
-
2018/02/07
2023/03/15
2026/04/15
2030/04/15
2032/04/15
2033/04/15
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- -
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銘
柄
(マレーシア)
MALAYSIA 4.181 07/15/24
MALAYSIA 5.248 09/15/28
MALAYSIA 3.58 09/28/18
MALAYSIA 4.935 09/30/43
MALAYSIA 4.378 11/29/19
小
(南アフリカ)
SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30
SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44
SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48
SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31
SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32
SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36
SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21
SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26
SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18
小
(ポーランド)
POLAND 5.75 04/25/29
POLAND 3.75 04/25/18
POLAND 2.0 04/25/21
POLAND 1.5 04/25/20
POLAND 2.5 07/25/26
POLAND 3.25 07/25/25
POLAND 3.25 07/25/19
POLAND 5.75 09/23/22
POLAND 5.25 10/25/17
POLAND 5.25 10/25/20
POLAND 5.75 10/25/21
POLAND 4.0 10/25/23
POLAND 5.5 10/25/19
小
(ユーロ…アイルランド)
IRISH 2.0 02/18/45
IRISH 3.4 03/18/24
IRISH 5.4 03/13/25
IRISH 3.9 03/20/23
IRISH 0.8 03/15/22
IRISH 4.5 04/18/20
IRISH 2.4 05/15/30
IRISH 1.0 05/15/26
IRISH 4.4 06/18/19
IRISH 5.0 10/18/20
IRISH 4.5 10/18/18
IRISH 5.9 10/18/19
IRISH 5.5 10/18/17
小
(ユーロ…オランダ)
NETHERLANDS 3.75 01/15/42
NETHERLANDS 2.75 01/15/47
NETHERLANDS 3.75 01/15/23
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
計
計
計
計
種
類
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
券
券
券
券
券
証
証
証
証
証
利
率
額 面 金 額
% 千マレーシア・リンギット
4.1810
690
5.2480
1,480
3.5800
2,170
4.9350
860
4.3780
5,760
-
25,370
% 千南アフリカ・ランド
8.0000
6,020
8.7500
6,000
8.5000
5,100
8.7500
11,460
6.5000
7,780
7.0000
8,690
8.2500
6,000
6.2500
12,410
6.7500
16,150
10.5000
16,940
8.0000
10,000
-
106,550
% 千ポーランド・ズロチ
5.7500
900
3.7500
4,530
2.0000
2,500
1.5000
1,500
2.5000
2,000
3.2500
3,600
3.2500
2,000
5.7500
2,180
5.2500
3,430
5.2500
2,880
5.7500
1,780
4.0000
2,570
5.5000
2,110
-
31,980
%
千ユーロ
2.0000
460
3.4000
750
5.4000
1,000
3.9000
500
0.8000
500
4.5000
950
2.4000
700
1.0000
350
4.4000
890
5.0000
880
4.5000
910
5.9000
610
5.5000
50
-
8,550
%
千ユーロ
3.7500
1,380
2.7500
1,020
3.7500
1,240
5.5000
1,200
4.0000
1,220
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千マレーシア・リンギット
千円
704
18,249
1,621
42,022
2,197
56,937
892
23,119
5,951
154,190
25,864
670,140
千南アフリカ・ランド
千円
5,400
38,235
5,443
38,539
4,579
32,420
10,345
73,244
5,474
38,759
7,033
49,798
5,401
38,240
8,809
62,373
15,066
106,668
18,666
132,155
9,993
70,751
96,212
681,187
千ポーランド・ズロチ
千円
1,119
29,931
4,699
125,662
2,468
66,014
1,466
39,219
1,889
50,522
3,660
97,870
2,077
55,549
2,575
68,873
3,592
96,051
3,232
86,445
2,075
55,488
2,774
74,195
2,343
62,667
33,975
908,492
千ユーロ
千円
502
59,077
911
107,145
1,394
163,893
619
72,771
519
61,016
1,117
131,337
814
95,667
357
41,971
1,012
119,016
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125,986
1,010
118,787
732
86,104
53
6,332
10,119
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千ユーロ
千円
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銘
柄
(ユーロ…オランダ)
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小
計
(ユーロ…ベルギー)
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小
計
(ユーロ…フランス)
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FRANCE OAT 3.25 05/25/45
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種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
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-
券
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国
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国
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国
国
国
国
国
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国
国
国
国
国
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債 証
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-
券
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国
国
国
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国
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利
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-
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千ユーロ
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評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
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千ユーロ
千円
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225,310
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千ユーロ
千円
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3,446
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3,916
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438,953
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3,508
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償還年月日
2033/01/15
2019/01/15
2018/01/15
2020/01/15
2020/07/15
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-
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銘
柄
(ユーロ…フランス)
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FR TREASURY 1.0 07/25/17
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FRANCE OAT 0.5 11/25/19
小
計
(ユーロ…ドイツ)
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DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30
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種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
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-
券
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証
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証
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証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
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利
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評
価
額
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2,642
310,497
3,138
368,847
3,713
436,426
4,041
474,900
3,277
385,087
1,856
218,108
1,035
121,656
3,173
372,965
3,347
393,326
130,330
15,315,147
千ユーロ
千円
1,764
207,292
2,050
240,939
1,547
181,812
2,732
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3,606
423,791
1,816
213,482
2,666
313,356
3,802
446,774
2,614
307,192
1,138
133,773
2,102
247,022
2,190
257,350
2,132
250,543
345
40,624
2,036
239,295
2,163
254,285
2,552
299,979
1,738
204,321
1,218
143,175
2,279
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1,597
187,777
2,038
239,509
1,683
197,822
2,353
276,615
2,283
268,308
償還年月日
2030/05/25
2031/05/25
2025/05/25
2026/05/25
2019/05/25
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2023/05/25
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2021/05/25
2017/07/25
2023/10/25
2025/10/25
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2038/10/25
2021/10/25
2019/10/25
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2018/10/25
2022/10/25
2017/10/25
2019/10/25
2020/10/25
2024/11/25
2025/11/25
2018/11/25
2020/11/25
2019/11/25
-
2024/01/04
2028/01/04
2030/01/04
2031/01/04
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2019/01/04
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2025/02/15
2026/02/15
2023/02/15
2024/02/15
2018/02/23
2019/04/12
2020/04/17
2021/04/09
2018/04/13
2024/05/15
2023/05/15
2027/07/04
2028/07/04
2039/07/04
2042/07/04
- -
59
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59
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14:00:19
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40
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DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20
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DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18
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DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20
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BUNDESOBL 1.0 10/12/18
BUNDESOBL 0.25 10/16/20
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小
計
(ユーロ…スペイン)
SPAIN 5.85 01/31/22
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SPAIN 1.95 07/30/30
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SPAIN 5.15 10/31/44
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SPAIN 4.4 10/31/23
SPAIN 4.3 10/31/19
SPAIN 3.75 10/31/18
小
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
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券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
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券
券
券
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券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
%
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4.2500
4.7500
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3.0000
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4.2500
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2.2500
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-
%
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1.9500
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1.1500
2.7500
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5.1500
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4.8500
2.1500
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3.7500
-
千ユーロ
1,560
2,450
1,470
2,050
2,410
2,510
2,300
2,910
1,840
1,450
2,200
2,500
1,900
1,500
1,900
1,500
1,400
2,000
2,630
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千ユーロ
2,300
1,990
1,480
1,620
2,050
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2,900
1,900
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2,000
2,570
1,050
1,800
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1,320
2,100
1,310
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800
1,800
2,060
1,870
2,120
2,700
59,210
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,316
272,243
2,572
302,280
2,864
336,548
2,439
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2,758
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2,836
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2,527
297,005
3,272
384,527
3,250
381,993
2,188
257,208
2,405
282,616
2,912
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2,078
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170,577
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千ユーロ
千円
2,971
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345,770
1,881
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230,227
1,864
219,050
2,688
315,903
1,323
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2,706
318,060
977
114,917
2,514
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1,761
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2,402
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1,720
202,131
1,634
192,093
840
98,757
2,150
252,668
2,190
257,442
2,319
272,559
2,412
283,524
2,938
345,346
70,603
8,296,610
償還年月日
2044/07/04
2017/07/04
2040/07/04
2021/07/04
2020/07/04
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2023/08/15
2024/08/15
2021/09/04
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2022/09/04
2018/10/12
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2037/01/31
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2018/01/31
2020/01/31
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2025/04/30
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2019/04/30
2017/07/30
2026/07/30
2040/07/30
2041/07/30
2025/07/30
2030/07/30
2032/07/30
2018/07/30
2019/07/30
2020/07/30
2024/10/31
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-
- -
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銘
(ユーロ…イタリア)
ITALY BTPS 4.25 02/01/19
ITALY BTPS 4.5 02/01/20
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
ITALY BTPS 4.5 02/01/18
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ITALY BTPS 4.25 03/01/20
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ITALY BTPS 3.75 05/01/21
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ITALY BTPS 5.25 11/01/29
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
ITALY BTPS 1.05 12/01/19
小
(ユーロ…フィンランド)
FINLAND 2.0 04/15/24
FINLAND 3.5 04/15/21
FINLAND 0.75 04/15/31
FINLAND 3.375 04/15/20
FINLAND 1.5 04/15/23
FINLAND 4.0 07/04/25
FINLAND 2.75 07/04/28
柄
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
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債 証
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-
券
券
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国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
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券
券
券
券
券
券
券
証
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証
証
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証
証
利
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額 面 金 額
%
4.2500
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-
%
2.0000
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千ユーロ
2,520
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700
2,300
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2,100
1,850
2,000
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2,660
3,400
2,360
150
2,500
4,800
1,670
950
2,360
2,700
1,700
2,250
1,900
106,202
千ユーロ
500
560
300
580
350
550
610
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,795
328,491
2,104
247,253
2,190
257,385
3,630
426,584
6,844
804,290
2,129
250,230
2,615
307,307
6,602
775,882
1,369
160,955
1,984
233,139
2,415
283,811
2,835
333,142
1,583
186,025
2,302
270,586
2,914
342,462
4,233
497,460
1,865
219,160
1,068
125,517
3,055
359,087
2,899
340,690
709
83,416
2,344
275,500
1,270
149,287
3,734
438,829
3,148
369,987
2,642
310,571
2,660
312,584
3,596
422,635
2,040
239,772
2,435
286,158
2,477
291,163
2,949
346,583
4,511
530,179
3,074
361,338
4,081
479,580
3,044
357,703
153
17,979
2,612
307,024
4,829
567,477
2,617
307,549
1,474
173,212
3,550
417,177
3,820
448,915
2,198
258,370
2,375
279,182
1,959
230,214
127,749
15,011,863
千ユーロ
千円
575
67,636
663
77,920
306
36,017
663
78,024
387
45,558
738
86,824
776
91,267
償還年月日
2019/02/01
2020/02/01
2033/02/01
2037/02/01
2018/02/01
2024/03/01
2025/03/01
2019/03/01
2022/03/01
2026/03/01
2020/03/01
2021/03/01
2032/03/01
2030/03/01
2022/04/15
2031/05/01
2023/05/01
2019/05/01
2020/05/01
2021/05/01
2026/06/01
2025/06/01
2017/08/01
2021/08/01
2034/08/01
2039/08/01
2023/08/01
2019/08/01
2044/09/01
2046/09/01
2028/09/01
2040/09/01
2021/09/01
2020/09/01
2024/09/01
2022/09/01
2036/09/01
2022/09/15
2018/10/15
2023/11/01
2026/11/01
2027/11/01
2029/11/01
2022/11/01
2025/12/01
2019/12/01
-
2024/04/15
2021/04/15
2031/04/15
2020/04/15
2023/04/15
2025/07/04
2028/07/04
- -
61
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銘
柄
(ユーロ…フィンランド)
FINLAND 2.625 07/04/42
FINLAND 4.375 07/04/19
FINLAND 3.875 09/15/17
FINLAND 0.875 09/15/25
FINLAND 1.625 09/15/22
FINLAND 1.125 09/15/18
FINLAND 0.375 09/15/20
小
(ユーロ…オーストリア)
AUSTRIA 4.65 01/15/18
AUSTRIA 3.8 01/26/62
AUSTRIA 4.35 03/15/19
AUSTRIA 4.85 03/15/26
AUSTRIA 4.15 03/15/37
AUSTRIA 3.65 04/20/22
AUSTRIA 2.4 05/23/34
AUSTRIA 3.15 06/20/44
AUSTRIA 1.95 06/18/19
AUSTRIA 3.9 07/15/20
AUSTRIA 6.25 07/15/27
AUSTRIA 3.5 09/15/21
AUSTRIA 4.3 09/15/17
AUSTRIA 1.65 10/21/24
AUSTRIA 0.75 10/20/26
AUSTRIA 1.2 10/20/25
AUSTRIA 1.75 10/20/23
AUSTRIA 1.15 10/19/18
AUSTRIA 0.25 10/18/19
AUSTRIA 3.4 11/22/22
小
合
計
計
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
-
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
%
2.6250
4.3750
3.8750
0.8750
1.6250
1.1250
0.3750
-
%
4.6500
3.8000
4.3500
4.8500
4.1500
3.6500
2.4000
3.1500
1.9500
3.9000
6.2500
3.5000
4.3000
1.6500
0.7500
1.2000
1.7500
1.1500
0.2500
3.4000
-
-
千ユーロ
400
400
420
300
600
540
330
6,440
千ユーロ
980
320
1,380
700
1,080
1,150
560
600
540
1,247
640
1,100
700
950
460
1,000
820
300
630
1,000
16,157
-
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
569
66,936
459
53,962
442
52,051
316
37,181
666
78,349
559
65,777
340
39,986
7,467
877,494
千ユーロ
千円
1,059
124,462
599
70,446
1,561
183,455
1,011
118,828
1,752
205,976
1,408
165,555
709
83,340
909
106,902
578
68,037
1,464
172,039
1,049
123,312
1,317
154,777
741
87,114
1,072
126,032
476
55,945
1,088
127,867
930
109,347
311
36,576
644
75,696
1,228
144,391
19,914
2,340,104
-
153,002,727
■投資信託財産の構成
2042/07/04
2019/07/04
2017/09/15
2025/09/15
2022/09/15
2018/09/15
2020/09/15
-
2018/01/15
2062/01/26
2019/03/15
2026/03/15
2037/03/15
2022/04/20
2034/05/23
2044/06/20
2019/06/18
2020/07/15
2027/07/15
2021/09/15
2017/09/15
2024/10/21
2026/10/20
2025/10/20
2023/10/20
2018/10/19
2019/10/18
2022/11/22
-
-
2016年6月22日現在
項
公
償還年月日
目
社
評
当
額
千円
153,002,727
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
期
11,760,172
164,762,899
比
末
率
92.9
%
7.1
100.0
(注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、154,472,458千円、93.8%です。
(注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年6月22日における邦貨換算
レートは、1アメリカ・ドル=104.58円、1カナダ・ドル=81.61円、1オーストラリア・ドル=77.86円、1シンガポール・ドル=
77.85円、1イギリス・ポンド=153.40円、1デンマーク・クローネ=15.80円、1ノルウェー・クローネ=12.57円、1スウェーデン・
クローナ=12.62円、1メキシコ・ペソ=5.61円、1マレーシア・リンギット=25.91円、1南アフリカ・ランド=7.08円、1ポーラン
ド・ズロチ=26.74円、1ユーロ=117.51円です。
- -
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2016年6月22日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
末
317,869,253,061円
2,213,168,606
153,002,727,557
161,332,146,738
1,232,710,047
88,500,113
153,182,570,733
153,111,663,733
70,907,000
164,686,682,328
120,863,866,770
43,822,815,558
120,863,866,770口
13,626円
(注1)期首元本額
138,616,886,204円
追加設定元本額
32,293,133,931円
一部解約元本額
50,046,153,365円
(注2)期末における元本の内訳
投資のソムリエ
6,842,616,877円
投資のソムリエ<DC年金>
140,623,635円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
31,662,780円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)
2,683,487,500円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
21,174,609,860円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
1,180,140,083円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
7,263,391,763円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
33,438,663,549円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)
751,924円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)
30,150,632,253円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)
151,213,405円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)
3,090,156,932円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)
2,759,009,770円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)
11,490,780,753円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)
466,125,686円
期末元本合計
120,863,866,770円
■損益の状況
当期 自2015年6月23日 至2016年6月22日
項
(A) 配
受
支
(B) 有
売
売
(C) そ
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H) 合
次
当
期
益
4,277,438,479円
4,277,909,916
取
利
息
払
利
息
△471,437
価 証 券 売 買 損 益
4,954,083,355
買
益
49,279,140,164
買
損 △44,325,056,809
の
他
費
用
△18,719,858
期 損 益 金(A+B+C)
9,212,801,976
期 繰 越 損 益 金
40,607,975,302
約
差
損
益
金 △16,588,488,789
加 信 託 差 損 益 金
10,590,527,069
計(D+E+F+G)
43,822,815,558
期 繰 越 損 益 金(H)
43,822,815,558
当
等
収
目
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- -
63
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14:00:19
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第14期(決算日 2016年2月15日)
(計算期間 2015年2月17日~2016年2月15日)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
2002年9月2日から無期限です。
主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
海外の株式を主要投資対象とします。
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
■最近5期の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
期
中
騰 落 率
10期(2012年2月15日)
円
12,751
%
△7.6
13期(2015年2月16日)
14期(2016年2月15日)
28,826
23,909
27.1
△17.1
11期(2013年2月15日)
12期(2014年2月17日)
17,291
22,679
35.6
31.2
MSCIコクサイ・インデックス
株式組入 株式先物 純 資 産
(円換算ベース、配当込
期
中
み、為替ヘッジなし)
率 比
率 総
額
騰 落 率 比
(ベンチマーク)
ポイント
%
%
%
百万円
403,829.60
△7.2
95.6
2.4 280,995
549,440.68
722,183.69
920,295.73
764,772.48
36.1
31.4
27.4
△16.9
96.9
95.0
94.1
96.1
0.8 316,954
3.0 311,562
3.4 319,197
1.2 242,694
(注1)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注2)ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指
数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。
(注3)MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切
の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います(以下同じ)。
- -
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2016/08/31
14:00:21
■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
日
(期 首)
2015 年 2 月 16 日
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
2016 年 1 月 末
(期 末)
2016 年 2 月 15 日
準
価
額
MSCIコクサイ・インデックス
株式組入 株式先物
(円換算ベース、配当込
率 比
率
騰 落 率 み、為替ヘッジなし) 騰 落 率 比
(ベンチマーク)
円
%
ポイント
%
%
%
28,826
- 920,295.73
-
94.1
3.4
29,289
29,239
29,518
30,842
29,617
30,453
28,038
26,126
28,982
29,300
28,610
1.6
1.4
2.4
7.0
2.7
5.6
△2.7
△9.4
0.5
1.6
△0.7
935,472.16
933,619.50
944,170.55
984,907.87
946,410.12
973,343.88
896,331.30
835,088.62
926,158.58
937,886.51
915,044.47
1.6
1.4
2.6
7.0
2.8
5.8
△2.6
△9.3
0.6
1.9
△0.6
95.6
94.5
95.7
95.3
96.7
95.2
95.7
95.5
94.0
95.4
95.2
1.9
3.1
1.6
2.0
0.9
2.2
2.0
2.0
3.3
2.0
2.3
23,909
△17.1
764,772.48
△16.9
96.1
1.2
26,078
△9.5
834,508.12
△9.3
94.8
2.7
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
- -
65
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■当期の運用経過(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
基準価額の推移
<基準価額の推移>
(円)
36,000
当ファンドの基準価額は23,909円となり、前期末比
で17.1%下落しました。
32,000
基準価額の主な変動要因
28,000
米国の利上げ観測が高まる中、原油価格の下落や新
興国経済の減速を懸念して、外国株式市場が下落した
ことから、基準価額は下落しました。また、外国為替
市場において、米国が利上げを実施したものの今後の
利上げペースは緩やかになるとの見方や株式市場を中
心としたリスク回避の動きから円買いが進み、主要通
貨に対して円高となったことも下落要因となりました。
24,000
20,000
期首
1,100,000
2015/5/15 8/17
11/16
期末
<MSCIコクサイ・インデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移>
投資環境
980,000
外国株式市場は期初より堅調な推移が続きましたが、
2015年8月中旬以降、中国の景気減速や資源価格の
下落を懸念して急落しました。10月には一旦値を戻し
ましたが、米国の利上げ、下げ止まらない原油価格、
新興国経済の減速を懸念してその後再び軟調な展開と
なりました。2016年1月に入ると原油価格が下落幅
を拡大したことや、人民元安や中国株式の急落等を受
けてリスク回避の動きが強まり、外国株式市場は期末
にかけて更に下落しました。
860,000
740,000
620,000
期首
2015/5/15 8/17
11/16
期末
為替相場では米ドルやユーロ等の主要通貨に対して円高が進行しました。米国の利上げ期待と日銀の追加緩和期
待から、一時は円安に振れましたが、米国が利上げを実施したものの今後の利上げペースは緩やかになるとの見方
や、株式市場を中心としたリスク回避の動きから円買いが進み、通期では主要通貨に対して円高となりました。
ポートフォリオについて
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)のリスク特
性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
- -
66
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14:00:23
【運用状況】
○組入株式上位10業種
期首(前期末)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
各種金融
比
期末
率
9.6%
9.0%
8.3%
6.9%
6.8%
5.9%
5.0%
4.6%
4.1%
3.9%
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
比
率
10.0%
8.5%
8.3%
7.0%
6.8%
6.8%
4.3%
4.2%
4.0%
3.9%
(注)比率は純資産総額に対する割合です。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは前期末比で16.9%下落しました。当ファンドはベンチマーク比で▲0.2%と、ベンチマークに概
ね連動した投資成果となりました。
今後の運用方針
引き続き、ベンチマークに連動したパフォーマンスをめざします。
■1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(投資信託受益証券)
(投資証券)
(b) 有価証券取引税
(株式)
(投資信託受益証券)
(投資証券)
(c) その他費用
(保管費用)
(その他)
合
計
金
当
額
1円
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
2
( 2)
( 0)
( 0)
8
( 0)
( 8)
11
比
(注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄
は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額(28,735円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項
目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明
細)をご参照ください。
期
率
0.003%
(0.002)
(0.001)
(0.000)
(0.000)
0.006
(0.006)
(0.000)
(0.000)
0.029
(0.000)
(0.029)
0.038
- -
67
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■売買及び取引の状況(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
(1) 株式
株
ア
メ
リ
カ
カ
ナ
オ
ー
ス
ダ
ト
ラ
リ
香
ア
港
外
シ
ニ
ン
ュ
ガ
ー
イ
ポ
ジ
ー
ラ
ギ
イ
ー
ル
ン
リ
ス
ラ
ス
ド
ス
エ
ル
イ
ス
デ
ン
マ
ー
ク
ノ
ル
ウ
ェ
ー
ス
ウ
ア
ェ
イ
ユ
オ
ー
ル
デ
ラ
ン
ン
ン
ル
ギ
ダ
国
ラ
ド
ベ
ー
ー
ル
フ
ク
セ
ン
ラ
ブ
ン
ル
グ
ス
ロ
ド
イ
ツ
ス
イ
ス
買
数
百株
32,187.45
(7,096.73)
百株
3,601.38
(729.01)
百株
12,673.3
(4,520.3)
百株
24,963
(2,457.72)
百株
11,436.44
(14.44)
百株
646.05
(-)
百株
28,828.69
(353,552.69)
百株
126.48
(-)
百株
1,266.98
(1,259.49)
百株
603.31
(22)
百株
644.28
(-)
百株
905.04
(2,248.58)
百株
234.05
(-)
百株
1,153.87
(652.3)
百株
156.91
(50.34)
百株
27.53
(△67.42)
百株
2,871.54
(△148.32)
百株
2,018.76
(428.75)
百株
-
(141.05)
付
金
額
千アメリカ・ドル
154,110
(△9,557)
千カナダ・ドル
12,078
(-)
千オーストラリア・ドル
12,179
(△10)
千香港・ドル
32,427
(-)
千シンガポール・ドル
2,081
(-)
千ニュージーランド・ドル
340
(-)
千イギリス・ポンド
13,967
(△306)
千イスラエル・シュケル
3,065
(-)
千スイス・フラン
9,471
(△1,053)
千デンマーク・クローネ
17,037
(-)
千ノルウェー・クローネ
9,089
(-)
千スウェーデン・クローナ
16,357
(-)
千ユーロ
1,301
(-)
千ユーロ
2,427
(-)
千ユーロ
1,276
(-)
千ユーロ
227
(-)
千ユーロ
8,658
(△115)
千ユーロ
8,042
(△256)
千ユーロ
-
(-)
株
売
数
百株
42,113.96
百株
7,686.66
百株
10,306.66
百株
18,627.33
百株
14,941.09
百株
983.57
百株
385,132.4
百株
631.85
百株
3,120.97
百株
635.87
百株
1,036.27
百株
2,889.23
百株
2,309.73
百株
1,996.31
百株
313.8
百株
168.14
百株
4,950.19
百株
2,814.32
百株
-
付
金
額
千アメリカ・ドル
236,018
千カナダ・ドル
17,861
千オーストラリア・ドル
12,393
千香港・ドル
49,310
千シンガポール・ドル
3,259
千ニュージーランド・ドル
395
千イギリス・ポンド
17,171
千イスラエル・シュケル
4,013
千スイス・フラン
12,328
千デンマーク・クローネ
19,014
千ノルウェー・クローネ
9,069
千スウェーデン・クローナ
32,724
千ユーロ
362
千ユーロ
4,257
千ユーロ
1,728
千ユーロ
204
千ユーロ
11,245
千ユーロ
10,863
千ユーロ
-
- -
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株
ス
ペ
国
ユーロ
外
イ
フ
オ
イ
タ
ィ
ー
ン
ス
ン
リ
ラ
ト
ア
ン
リ
ド
ア
買
数
百株
5,671.51
(65,410.94)
百株
9,755.69
(△2,294.62)
百株
1,818.07
(-)
百株
131.64
(-)
金
付
額
千ユーロ
4,591
(△10)
千ユーロ
2,567
(△9)
千ユーロ
1,553
(-)
千ユーロ
224
(-)
株
売
数
百株
70,842.3
百株
4,392.56
百株
542.33
百株
1,498.24
金
付
額
千ユーロ
4,800
千ユーロ
2,728
千ユーロ
853
千ユーロ
696
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 投資信託受益証券、投資証券
アメリカ
BOSTON PROPERTIES INC
SL GREEN
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
EQUINIX INC
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
WELLTOWER INC
RAYONIER INC
THE MACERICH COMPANY
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
口
買
数
千口
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
1.148
(0.124)
-
(-)
2.723
(-)
6.123
(-)
-
(-)
4.965
(-)
-
(-)
-
(-)
6.001
(-)
1.689
(-)
-
(-)
2.825
(-)
3.017
(-)
6.766
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
342
(36)
-
(-)
210
(-)
175
(-)
-
(-)
362
(-)
-
(-)
-
(-)
408
(-)
320
(-)
-
(-)
161
(-)
272
(-)
171
(-)
口
売
数
千口
1.348
(-)
1.41
(-)
10.51
(-)
1.155
(-)
0.439
(-)
1.816
(-)
4.187
(-)
4.224
(-)
2.914
(-)
2.003
(-)
10.834
(-)
1.554
(-)
2.878
(-)
4.05
(-)
1.953
(-)
1.892
(-)
3.931
(-)
10.056
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
163
(-)
166
(-)
101
(-)
194
(-)
130
(-)
149
(-)
313
(-)
109
(-)
111
(-)
126
(-)
279
(-)
121
(-)
193
(-)
773
(-)
388
(-)
100
(-)
343
(-)
327
(-)
- -
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アメリカ
EXTRA SPACE STORAGE INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN TOWER CORP
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
カナダ
H & R REAL ESTATE INVESTMENT
オーストラリア
MIRVAC GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTRES
香港
LINK REIT
シンガポール
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
ユーロ(フランス)
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口
買
数
千口
8.578
(-)
12.36
(-)
4.069
(-)
13.569
(-)
9.335
(10.618)
-
(6.01)
-
(3.145)
千口
10.748
(-)
千口
172.024
(-)
-
(△235.579)
58.361
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(193.763)
千口
-
(-)
千口
-
(-)
148.4
(-)
192.1
(-)
千口
22.659
(-)
28.233
(-)
-
(-)
64.944
(-)
千口
1.627
(-)
-
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
611
(-)
241
(-)
387
(-)
328
(-)
193
(359)
-
(-)
-
(65)
千カナダ・ドル
226
(-)
千オーストラリア・ドル
322
(-)
-
(-)
262
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
-
(-)
千香港・ドル
-
(-)
千シンガポール・ドル
-
(-)
335
(△0)
291
(△0)
千イギリス・ポンド
166
(-)
162
(-)
-
(-)
277
(-)
千ユーロ
185
(-)
-
(△3)
口
売
数
千口
-
(-)
13.338
(-)
3.381
(-)
-
(-)
19.953
(-)
6.01
(-)
3.145
(-)
千口
9.731
(-)
千口
-
(-)
-
(-)
-
(-)
47.721
(-)
26.621
(-)
27.027
(-)
87.767
(-)
千口
24
(-)
千口
95.8
(-)
-
(-)
117
(-)
千口
14.406
(-)
16.424
(-)
29.505
(-)
25.06
(-)
千口
-
(-)
-
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
-
(-)
256
(-)
319
(-)
-
(-)
465
(-)
186
(-)
58
(-)
千カナダ・ドル
218
(-)
千オーストラリア・ドル
-
(-)
-
(-)
-
(-)
195
(-)
262
(-)
163
(-)
247
(-)
千香港・ドル
1,121
(-)
千シンガポール・ドル
186
(-)
-
(-)
212
(-)
千イギリス・ポンド
125
(-)
106
(-)
103
(-)
112
(-)
千ユーロ
-
(-)
-
(-)
- -
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口
ユーロ(フランス)
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS-RTS
買
数
千口
1.473
(-)
-
(2.592)
付
金
額
千ユーロ
332
(-)
-
(-)
口
売
数
千口
1.194
(-)
2.592
(-)
金
付
額
千ユーロ
301
(-)
3
(-)
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(3) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
外国
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
72,688
決
済
建
額
百万円
79,989
売
新規売付額
百万円
-
決
済
建
額
百万円
-
(注)金額は受渡代金です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
73,030,651千円
281,081,997千円
0.25
期
(注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。
- -
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■主要な売買銘柄(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
外国株式
銘
買
柄
APPLE INC
FACEBOOK INC
EXXON MOBIL CORP
MICROSOFT CORP
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL ELECTRIC CO
NXP SEMICONDUCTOR NV
PFIZER INC
AMAZON.COM INC
SYNCHRONY FINANCIAL
付
売
付
数 金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
36.19
424,773 11,737 APPLE INC
77.082 1,159,023 15,036
25.263
290,294 11,490 MICROSOFT CORP
84.588
511,337
6,045
31.135
277,916
8,926 GENERAL ELECTRIC CO 141.504
501,646
3,545
44.399
265,055
5,969 EXXON MOBIL CORP
47.559
484,602 10,189
21.158
250,119 11,821 JOHNSON & JOHNSON
33.194
403,976 12,170
72.385
235,686
3,256 WELLS FARGO & CO
53.123
360,015
6,777
株
18.237
53.446
2.993
51.077
205,591
201,869
198,605
198,567
11,273
3,777
66,356
3,887
PFIZER INC
JPMORGAN CHASE & CO
PRECISION CASTPARTS CORP
HOME DEPOT INC
81.188
40.525
12.001
22.13
336,869
321,537
320,755
315,918
4,149
7,934
26,727
14,275
(注)金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等(2015年2月17日から2016年2月15日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
- -
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72
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14:00:25
■組入資産の明細
(1) 外国株式
銘
柄
(アメリカ)
AMAZON.COM INC
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
ADOBE SYSTEMS INC
CHUBB LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORP
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
ALTERA CORPORATION
ALCOA INC
AMGEN INC
HESS CORP
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC INC
AMERICAN INTL GROUP
AMERCO
JARDEN CORP
ANALOG DEVICES
ANADARKO PETROLEUM CORP
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
NABORS INDUSTRIES LTD
TYCO INTERNATIONAL PLC
TIME WARNER
JONES LANG LASALLE INC
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
AMEREN CORP
ARROW ELECTRONICS INC
ASHLAND INC
AGL RESOURCES INC
AUTOLIV INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
325.41
1,204.64
453.2
782.92
393.48
290.77
99.37
62.92
169.35
74.54
15.75
257.34
770.04
52.9
321.38
626.71
231.08
1,027.79
624.07
227.83
764.04
406.01
335.88
1,159.53
-
141.4
251.45
431.79
165.23
196.74
350.93
741.28
-
447.83
324.14
93.05
4,981.8
997.3
76.9
548.79
93.6
197.16
77.67
63.33
-
72.64
207.01
406.02
30.06
88.65
102.88
413.17
365.53
121.88
数
百株
318.22
1,188.58
477.29
749.56
402.04
360.08
65.36
45.76
176.74
51.91
11.88
-
745.67
42.94
316.87
583.95
-
1,027.79
611.01
204.56
749.7
380.75
360.14
1,056.71
5.51
135.98
268.62
387.45
182.16
-
319.29
664.11
43.28
417.38
297.68
72.66
4,572.88
923.68
76.9
470.13
93.6
197.16
77.67
51.28
89.45
72.64
163.61
372.07
23.71
95.95
102.88
-
340.3
106.25
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
16,136
1,828,726
4,413
500,147
437
49,601
9,072
1,028,206
3,082
349,333
4,116
466,474
298
33,865
641
72,655
2,303
261,090
118
13,477
549
62,228
-
-
4,354
493,519
373
42,308
2,025
229,506
6,042
684,820
-
-
790
89,572
8,842
1,002,124
820
92,986
3,947
447,417
2,307
261,491
2,063
233,908
5,600
634,711
176
20,020
675
76,529
1,333
151,117
1,464
166,022
2,570
291,310
-
-
1,070
121,292
4,134
468,591
428
48,529
2,410
273,167
1,087
123,237
610
69,219
42,980
4,870,979
1,483
168,117
395
44,778
1,525
172,893
629
71,304
892
101,107
417
47,294
471
53,425
578
65,517
760
86,216
734
83,290
3,041
344,670
1,729
196,052
613
69,571
401
45,471
-
-
1,357
153,879
692
78,473
業
種
等
インターネット販売・カタログ販売
ヘルスケア機器・用品
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
情報技術サービス
ソフトウェア
保険
機械
化学
化学
石油・ガス・消耗燃料
保険
医薬品
化学
繊維・アパレル・贅沢品
保険
航空宇宙・防衛
半導体・半導体製造装置
金属・鉱業
バイオテクノロジー
石油・ガス・消耗燃料
消費者金融
電力
保険
保険
陸運・鉄道
家庭用耐久財
半導体・半導体製造装置
石油・ガス・消耗燃料
バイオテクノロジー
エネルギー設備・サービス
商業サービス・用品
メディア
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
化学
食品
電力
総合公益事業
電子装置・機器・部品
化学
ガス
自動車部品
ソフトウェア
情報技術サービス
専門小売り
容器・包装
電子装置・機器・部品
パーソナル用品
エネルギー設備・サービス
容器・包装
- -
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14:00:28
銘
柄
(アメリカ)
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
CR BARD INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BED BATH &BEYOND INC
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
BE AEROSPACE INC
VERIZON COMM INC
WR BERKLEY CORP
BEST BUY CO INC
YUM! BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
H&R BLOCK INC
ENSCO PLC-CL A
BOEING CO
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
ONEOK INC
UNITED RENTALS INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
VERISIGN INC
AMPHENOL CORP
BROWN-FORMAN CORP
QUANTA SERVICES INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO
SEAGATE TECHNOLOGY
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC
CARDINAL HEALTH INC
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED
CATERPILLAR INC
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
CORE LABORATORIES N.V.
CITRIX SYSTEMS INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS INC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
939.95
970.48
69.49
479.11
167.43
166.24
215.08
75.4
3,394.29
110.53
237.78
373.5
385.98
265.9
169.93
559.77
108.46
178.24
1,181.9
136.79
22.03
1,356.65
42.76
201.39
77.95
214.23
220.88
122.78
281.76
98.03
200.95
255.84
2,095.56
813.36
120.39
381.34
188.46
267.28
104.28
140.19
279.19
324.72
486.49
-
657.97
31.59
146.71
446.06
485.63
249.36
3,120.49
201.25
125.81
225.2
118.32
88.76
1,030.27
4,229.64
数
百株
947.41
843.3
58.92
418.87
159.02
158.4
191.68
75.4
3,245.72
66.04
237.78
357.5
330.61
209.06
169.93
525.15
108.46
178.24
1,082.73
115.92
22.03
1,328.14
42.76
164.01
77.95
184.07
222.17
72.29
271.55
94.85
166.15
260.32
1,798.73
852.94
155.17
338.71
137.87
233.38
154.1
132.76
268.2
324.72
438.44
59.33
639.29
31.59
124.9
446.06
504.91
256.33
2,979.73
-
106.03
200.09
118.32
74.54
792.29
4,082.18
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
12,133
1,375,087
2,852
323,317
1,082
122,663
1,533
173,789
682
77,385
2,214
250,979
874
99,122
306
34,769
16,264
1,843,233
339
38,461
668
75,776
2,407
272,831
1,087
123,194
704
79,892
142
16,138
5,704
646,514
404
45,897
565
64,114
1,801
204,182
813
92,170
676
76,664
7,995
906,118
532
60,293
330
37,509
354
40,150
1,720
194,984
2,857
323,795
556
63,058
1,345
152,458
920
104,290
293
33,253
1,214
137,656
622
70,532
2,063
233,829
503
57,029
668
75,812
802
90,998
697
79,029
69
7,858
1,832
207,675
2,114
239,665
1,430
162,143
2,768
313,782
466
52,896
6,549
742,257
313
35,578
803
91,030
70
8,037
1,444
163,710
1,407
159,483
17,130
1,941,395
-
-
939
106,441
2,607
295,470
730
82,828
618
70,123
335
38,071
10,250
1,161,672
業
種
等
各種金融サービス
資本市場
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
専門小売り
ヘルスケア機器・用品
電気設備
航空宇宙・防衛
各種電気通信サービス
保険
専門小売り
ホテル・レストラン・レジャー
電力
各種消費者サービス
エネルギー設備・サービス
航空宇宙・防衛
専門サービス
自動車部品
ヘルスケア機器・用品
航空貨物・物流サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
医薬品
資本市場
石油・ガス・消耗燃料
商社・流通業
総合公益事業
航空貨物・物流サービス
インターネットソフトウェア・サービス
電子装置・機器・部品
飲料
建設・土木
各種電気通信サービス
メディア
陸運・鉄道
メディア
石油・ガス・消耗燃料
食品
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
飲料
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
機械
ソフトウェア
バイオテクノロジー
エネルギー設備・サービス
ソフトウェア
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
ヘルスケア・テクノロジー
商業銀行
保険
家庭用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
商業サービス・用品
各種電気通信サービス
通信機器
- -
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14:00:29
銘
柄
(アメリカ)
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
NRG ENERGY, INC.
COMCAST CORP-CL A
CA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
COOPER COS INC
MOLSON COORS BREWING CO
CORNING INC
DIRECTV
CREE INC
SEALED AIR CORP
BROADCOM CORP-CL A
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
TARGET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE & CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
THE WALT DISNEY CO
DOLLAR TREE INC
DOVER CORP
DOW CHEMICAL
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY CO
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EBAY INC
EMC CORP/MASS
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP INC
EASTMAN CHEMICAL CO
E*TRADE FINANCIAL CORP
EATON CORP PLC
EATON VANCE CORP
DISH NETWORK CORP
ECOLAB INC
ELECTRONIC ARTS INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
WEATHERFORD INTL PLC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
96.07
92.88
3,224.37
180.74
794.46
181.47
340.35
139.12
237.03
1,776.01
307.67
128.46
388.36
244.29
200.17
182.88
37.94
122.19
1,090.97
412.43
126.21
148.83
453.67
140.22
66.19
306.91
539.97
156.54
501.25
502.49
66.68
286.77
1,208.73
237.67
1,384.9
181.89
131.92
979.54
210.59
164.32
199.25
616.31
124.69
67.14
916.3
1,740.11
8,725.77
2,521.92
132.09
-
399.57
129.17
168
226.68
259.57
489.57
555.61
735.46
数
百株
77.06
94.81
3,267.67
160.9
682.56
160.77
-
139.12
237.03
1,991.26
262.67
-
343.23
220.12
200.17
170.09
37.94
148.23
1,014.2
-
-
150.17
-
128.5
66.19
261.66
495.31
166.2
465.08
476.33
-
275.79
1,100.16
186.51
1,286.15
182.45
116.17
864.05
206.81
140.55
230.51
549.51
92.41
94.36
894.34
1,466.56
8,424.14
2,447.6
115.92
204.78
383.38
91.28
203.44
225.52
239.02
510.55
498.85
587.91
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
249
28,313
1,209
137,039
14,086
1,596,471
775
87,873
4,484
508,219
1,025
116,244
-
-
457
51,903
227
25,734
11,306
1,281,351
727
82,458
-
-
1,427
161,816
1,556
176,419
784
88,903
1,094
124,062
506
57,435
1,247
141,345
1,865
211,373
-
-
-
-
649
73,589
-
-
1,246
141,274
763
86,512
633
71,792
4,206
476,685
1,367
155,034
2,505
283,935
3,331
377,607
-
-
2,158
244,635
2,540
287,888
824
93,426
11,723
1,328,596
1,372
155,553
687
77,926
3,975
450,542
1,516
171,916
1,176
133,353
797
90,335
4,189
474,791
377
42,750
553
62,740
2,011
227,948
3,538
401,053
10,066
1,140,875
9,188
1,041,308
703
79,690
433
49,084
2,077
235,490
263
29,875
881
99,854
2,404
272,526
1,416
160,497
3,046
345,312
2,295
260,172
380
43,108
業
種
等
建設・土木
家庭用品
飲料
飲料
家庭用品
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
商業銀行
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
メディア
ソフトウェア
情報技術サービス
食品
総合公益事業
総合公益事業
エネルギー設備・サービス
ヘルスケア機器・用品
飲料
電子装置・機器・部品
メディア
半導体・半導体製造装置
容器・包装
半導体・半導体製造装置
機械
航空宇宙・防衛
家庭用耐久財
コングロマリット
各種金融サービス
情報技術サービス
複合小売り
エネルギー設備・サービス
機械
資本市場
商業サービス・用品
メディア
複合小売り
機械
化学
メディア
総合公益事業
保険
電力
機械
ホテル・レストラン・レジャー
インターネットソフトウェア・サービス
コンピュータ・周辺機器
商業銀行
商業銀行
化学
資本市場
電気設備
資本市場
メディア
化学
ソフトウェア
ソフトウェア
電気設備
エネルギー設備・サービス
- -
75
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75
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銘
柄
(アメリカ)
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORP
ESTEE LAUDER COS INC/THE
EXPEDITORS INTERNATIONAL
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORP
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
M&T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
MACY'S INC
FORD MOTOR CO
FOSSIL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FLEXTRONICS INTL LTD
ARTHUR J GALLAGHER & CO
TEGNA INC
GAP INC/THE
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
STARWOOD HOTELS&RESORTS
GARTNER INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
MCKESSON CORP
NVIDIA CORP
GENERAL ELECTRIC CO
WW GRAINGER INC
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
HALLIBURTON CO
MONSTER BEVERAGE CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE
HARRIS CORP
CONSOL ENERGY INC
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
DENBURY RESOURCES INC
HELMERICH & PAYNE INC
HERSHEY FOODS CORP
HP INC
F5 NETWORKS INC
CROWN HOLDINGS INC NPR
REYNOLDS AMERICAN INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
163.59
454.77
114.87
123.14
212.14
142.79
642.53
3,528.75
97.24
379.16
104.6
62.27
247.49
648.71
95.72
87.64
230.93
144.22
270.89
2,978.97
31.49
343.52
855.35
443.63
-
-
166.93
107.29
240.91
512.06
123.96
1,249.49
149.91
-
-
195.23
430.24
8,285.61
46.03
111.13
222.36
689.49
129
322.62
175.07
-
78.32
220.51
111.76
71.42
285.17
99.29
138.46
1,544.87
58.17
129.19
290.54
103.69
数
百株
139.84
420.44
89.86
123.14
187.69
142.79
529.4
3,364.51
97.24
341.47
-
70.98
255.74
737.57
106.5
-
202.71
88.4
298.28
2,828.13
-
303.71
855.35
443.63
125.32
149.89
181.8
107.29
222.77
491.97
142.21
1,176.55
135.85
57.72
192.08
185.48
470.38
7,594.42
55.93
84.64
222.36
644.73
116.57
326.74
150.57
50.14
112.45
-
89.09
62.56
-
71.63
122.84
1,401.31
58.09
98.09
656.3
103.69
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
985
111,633
2,846
322,580
875
99,261
727
82,490
1,657
187,843
652
73,953
3,564
404,019
27,262
3,089,673
340
38,614
3,813
432,149
-
-
476
53,952
1,100
124,742
1,096
124,296
1,128
127,853
-
-
1,886
213,810
259
29,353
1,170
132,680
3,266
370,191
-
-
981
111,243
473
53,606
450
51,030
482
54,665
332
37,660
431
48,891
587
66,547
2,900
328,659
2,798
317,189
1,249
141,600
10,523
1,192,578
869
98,549
461
52,331
570
64,630
2,801
317,471
1,210
137,161
21,461
2,432,269
1,180
133,800
762
86,378
384
43,520
1,876
212,698
1,426
161,661
4,774
541,111
583
66,072
352
39,901
810
91,832
-
-
624
70,756
994
112,722
-
-
339
38,486
1,101
124,875
1,320
149,599
510
57,821
441
50,046
3,137
355,529
920
104,338
業
種
等
電力
石油・ガス・消耗燃料
専門サービス
石油・ガス・消耗燃料
パーソナル用品
航空貨物・物流サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
電力
複合小売り
保険
商社・流通業
商業銀行
商業銀行
自動車部品
情報技術サービス
電子装置・機器・部品
複合小売り
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
資本市場
金属・鉱業
電子装置・機器・部品
保険
メディア
専門小売り
ヘルスケア機器・用品
航空宇宙・防衛
食品
販売
バイオテクノロジー
ホテル・レストラン・レジャー
情報技術サービス
自動車部品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
半導体・半導体製造装置
コングロマリット
商社・流通業
食品
ソフトウェア
エネルギー設備・サービス
飲料
資本市場
自動車
家庭用耐久財
通信機器
石油・ガス・消耗燃料
レジャー用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
エネルギー設備・サービス
食品
コンピュータ・周辺機器
通信機器
容器・包装
タバコ
各種電気通信サービス
- -
76
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76
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14:00:29
銘
柄
(アメリカ)
UNITED THERAPEUTICS CORP
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
UNUM GROUP
HOME DEPOT INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
HORMEL FOODS CORP
HUDSON CITY BANCORP INC
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
RED HAT INC
BIOGEN INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTUIT INC
IONIS PHARMACEUTICALS INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTEL CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
INCYTE CORP
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
JOHNSON CONTROLS INC
KLA-TENCOR CORP
DEVON ENERGY CORP
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
BLACKROCK INC/NEW YORK
KOHLS CORP
KROGER CO
LAM RESEARCH CORP
PACKAGING CORP OF AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP
LEUCADIA NATIONAL CORP
ELI LILLY & CO
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECH CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
RANGE RESOURCES CORP
LOWE'S COS INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
-
378.15
138.88
122.73
248.33
1,140.93
115.49
148.78
431.37
319.52
142.43
66.37
600.6
142.83
203.68
316.41
227.82
-
242.17
4,112.48
56.32
349.78
368.72
92.97
126.83
2,322.62
350.7
544.01
126.21
323.45
224.25
668.33
325.64
114.07
186.27
363.21
141.33
-
143.67
93.75
85.22
129.32
301.86
808.05
209.69
210.84
183.24
608.3
305.73
215.41
337.38
124.31
848.15
491.81
95.74
83.55
337.29
91.63
数
百株
34.47
256.42
138.88
186.49
237.43
1,018.69
126.1
233.22
-
319.52
118.21
66.37
600.6
142.83
188.93
279.65
205.68
92.22
210.63
3,834.04
72.17
315.41
375.61
92.97
126.83
2,202.26
356.24
540.35
145.58
286.89
208.13
668.33
279.34
92.84
157.87
738.91
120.91
84.66
143.67
62.95
122.74
129.32
236.05
792.75
193.95
182.67
183.24
559.1
291.28
222.85
213.2
124.31
729.69
477.96
95.74
-
337.29
91.63
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
436
49,440
560
63,467
426
48,335
607
68,899
596
67,646
11,849
1,342,892
883
100,150
967
109,687
-
-
574
65,071
1,895
214,843
493
55,984
506
57,447
915
103,774
4,670
529,333
2,569
291,192
1,944
220,416
329
37,352
1,080
122,504
10,980
1,244,441
770
87,311
1,077
122,106
766
86,838
335
38,014
867
98,258
22,423
2,541,245
1,453
164,680
1,880
213,169
928
105,244
622
70,521
1,560
176,834
701
79,453
3,593
407,211
2,848
322,801
644
73,014
2,832
320,977
798
90,506
394
44,710
729
82,648
167
19,005
519
58,881
513
58,183
348
39,538
5,649
640,306
1,587
179,953
596
67,592
763
86,492
5,437
616,203
1,055
119,564
4,592
520,467
764
86,644
340
38,643
4,733
536,447
3,295
373,428
616
69,875
-
-
610
69,225
821
93,117
業
種
等
バイオテクノロジー
通信機器
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア機器・用品
保険
専門小売り
バイオテクノロジー
食品
貯蓄・抵当・不動産金融
総合公益事業
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
陸運・鉄道
商業銀行
ソフトウェア
バイオテクノロジー
機械
ソフトウェア
バイオテクノロジー
機械
半導体・半導体製造装置
化学
容器・包装
メディア
建設・土木
バイオテクノロジー
医薬品
保険
自動車部品
半導体・半導体製造装置
石油・ガス・消耗燃料
食品
商業銀行
家庭用品
資本市場
複合小売り
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
容器・包装
インターネットソフトウェア・サービス
資本市場
家庭用耐久財
家庭用耐久財
各種金融サービス
医薬品
専門小売り
保険
半導体・半導体製造装置
航空貨物・物流サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
航空宇宙・防衛
保険
石油・ガス・消耗燃料
専門小売り
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
ホテル・レストラン・レジャー
食品
- -
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銘
柄
(アメリカ)
MCDONALD'S CORPORATION
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWERGROUP INC
MARKEL CORPORATION
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
MATTEL INC
METLIFE INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
ACTIVISION BLIZZARD INC
CVS HEALTH CORP
MERCK & CO.INC.
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
MICROSOFT CORP
MICRON TECH INC
RACKSPACE HOSTING INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
3M CO
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORPORATION
ENDO INTERNATIONAL PLC
MYLAN NV
ILLUMINA INC
XCEL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NETAPP INC
NEWELL RUBBERMAID INC
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE INC-CL B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
EVERSOURCE ENERGY
NISOURCE INC
COACH INC
TOWERS WATSON & COMPANY
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CHENIERE ENERGY INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
OGE ENERGY CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OMNICARE INC
ORACLE CORP
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
848.86
225.94
26.61
79.53
-
82.63
478.33
55.42
304.41
51.02
251.52
800.53
247.14
1,206.63
404.99
939.97
2,452.93
65.09
6,490.06
897.17
100
189.85
308.88
501.72
46.75
208.14
86.99
124.43
123.78
335.3
112.66
419.14
357.27
294.87
245.67
36.77
378.81
560.49
286.42
134.11
262.47
295.91
289.88
214.36
66.39
179.89
166.54
4,109.44
246.12
440.26
197.14
468.23
634.76
90.81
160.28
84.09
88.89
2,948.35
数
百株
747.77
236.01
32.72
57.03
10.49
165.26
422.09
55.42
250.45
45.01
251.52
807.05
218.91
1,127.77
375.43
889.83
2,252.58
78.1
6,088.17
839.52
-
149.53
308.88
489.13
53.66
115.9
86.99
124.43
158.83
326.56
120.52
380.07
335.46
245.25
213.22
43.06
500.47
1,083.87
305.99
115.09
225.76
237.86
-
247.37
-
195.73
147.7
3,894.02
246.12
388.12
178.14
412.73
641.08
90.81
160.28
79.54
-
2,705.67
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
8,818
999,395
2,018
228,740
607
68,845
414
47,013
882
100,006
1,339
151,779
2,367
268,261
417
47,331
646
73,286
598
67,771
773
87,680
3,020
342,345
710
80,505
8,277
938,126
1,055
119,643
8,529
966,694
11,044
1,251,661
804
91,183
30,745
3,484,360
841
95,333
-
-
604
68,479
265
30,139
7,530
853,448
832
94,387
716
81,147
690
78,277
208
23,676
795
90,163
1,365
154,790
1,720
194,934
1,475
167,210
924
104,738
536
60,841
741
84,067
411
46,579
1,290
146,219
6,115
693,034
879
99,629
562
63,794
1,638
185,647
1,272
144,245
-
-
854
96,802
-
-
1,112
126,105
2,677
303,391
18,422
2,087,834
985
111,654
3,377
382,807
464
52,591
2,581
292,528
4,299
487,215
246
27,910
415
47,064
2,012
228,079
-
-
9,615
1,089,775
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
各種金融サービス
保険
専門サービス
保険
ヘルスケア機器・用品
保険
パーソナル用品
建設関連製品
建設資材
レジャー用品
保険
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・用品
ソフトウェア
食品・生活必需品小売り
医薬品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
インターネットソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
コングロマリット
家庭用耐久財
通信機器
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
電力
エネルギー設備・サービス
コンピュータ・周辺機器
家庭用耐久財
専門サービス
金属・鉱業
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
陸運・鉄道
電力
総合公益事業
繊維・アパレル・贅沢品
専門サービス
資本市場
航空宇宙・防衛
商業銀行
金属・鉱業
化学
石油・ガス・消耗燃料
消費者金融
石油・ガス・消耗燃料
エネルギー設備・サービス
電力
専門小売り
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ソフトウェア
- -
78
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78
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14:00:29
銘
柄
(アメリカ)
OWENS-ILLINOIS INC
PACCAR INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
MEDNAX INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR PLC
PFIZER INC
CONOCOPHILLIPS
PVH CORP
PETSMART INC
PG&E CORP
PHARMACYCLICS INC
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
GARMIN LTD
AETNA INC
FLUOR CORP (NEW)
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC
GLOBAL PAYMENTS INC
QUALCOMM INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REGENERON PHARMACEUTICALS
AUTONATION INC
RESMED INC
US BANCORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
RITE AID CORP
ROSS STORES INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
97.67
279.39
100.48
721.35
134.01
38.9
40.32
258.96
85.19
-
585.34
1,284.85
158.41
5,210.82
1,004.43
78.94
85.67
402.94
55.59
122.37
1,601.12
454.89
49.8
49.23
99.59
301.33
140.48
112.46
248.69
120.01
375.39
232.41
110.56
2,225.46
458.83
420.38
254.77
377.1
-
1,383.05
103.74
35.35
64.63
34.45
113.76
1,467.73
146.13
-
189.37
107.95
93.99
109.43
133.3
243.36
45.8
187.39
529.42
1,360.94
数
百株
-
279.39
-
676.43
121.88
38.9
101.52
258.96
85.19
71.06
524.18
1,157.38
143.06
4,933.4
978.93
64.79
-
369.73
-
147.84
1,554.51
419.93
49.8
-
99.59
281.72
117.93
225.88
249.66
-
344.53
237.4
110.56
2,149.29
458.83
393.99
254.77
466.46
96.32
1,288.54
103.74
35.35
61.55
73.94
113.76
1,419.17
90.21
739.3
335.29
-
85.73
97.66
151.74
243.84
53.62
187.39
495.22
1,293.4
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
-
-
1,396
158,316
-
-
2,060
233,505
1,185
134,328
546
61,939
431
48,874
1,267
143,628
445
50,493
450
51,073
1,873
212,314
11,399
1,291,852
635
71,985
14,484
1,641,524
3,220
364,999
475
53,858
-
-
2,041
231,338
-
-
1,705
193,282
9,322
1,056,507
3,398
385,151
397
45,037
-
-
342
38,780
2,797
317,038
514
58,324
2,073
234,947
2,592
293,776
-
-
5,121
580,412
1,603
181,740
684
77,559
17,407
1,972,746
1,439
163,173
1,650
187,042
407
46,225
704
79,824
547
62,002
5,741
650,710
425
48,203
399
45,274
2,332
264,376
356
40,356
658
74,621
5,548
628,863
617
69,928
578
65,519
1,802
204,241
-
-
1,402
158,940
940
106,616
1,043
118,261
2,931
332,275
979
110,991
433
49,099
4,689
531,487
4,927
558,473
業
種
等
容器・包装
機械
機械
電力
機械
保険
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
情報技術サービス
保険
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
電力
飲料
機械
医薬品
石油・ガス・消耗燃料
繊維・アパレル・贅沢品
専門小売り
総合公益事業
バイオテクノロジー
石油・ガス・消耗燃料
タバコ
商業銀行
レジャー用品
医薬品
家庭用耐久財
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
建設・土木
化学
化学
航空宇宙・防衛
食品・生活必需品小売り
資本市場
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
家庭用品
保険
総合公益事業
家庭用耐久財
貯蓄・抵当・不動産金融
情報技術サービス
通信機器
資本市場
保険
バイオテクノロジー
専門小売り
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
保険
食品・生活必需品小売り
専門小売り
容器・包装
コングロマリット
電気設備
ホテル・レストラン・レジャー
航空宇宙・防衛
情報技術サービス
エネルギー設備・サービス
情報技術サービス
食品
- -
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79
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14:00:29
銘
柄
(アメリカ)
WILLIS TOWERS WATSON PLC
SANDISK CORP
ROCKWELL COLLINS INC
ST JUDE MEDICAL INC
THE TRAVELERS COMPANIES INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
PRICELINE GROUP INC
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LTD
SEI INVESTMENTS CO
ANTHEM INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
CENTENE CORP
SIGMA-ALDRICH
ACUITY BRANDS INC
SNAP-ON INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTERNATIONAL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
SOUTHWEST AIRLINES
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STATE STREET CORP
STARBUCKS CORP
STRYKER CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TRACTOR SUPPLY CO
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORP
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
136.85
182.29
115.1
212.73
256.85
260.91
43.05
1,065.13
997.89
74.85
140.08
33.61
101.72
104.02
228.72
202.48
233.51
68.7
166.17
-
97.66
-
43.54
387.13
60.01
283.28
264.97
773.54
595.53
137.46
4,237.69
1,566.99
164.96
120.11
503.01
359.8
641
297.47
48.2
78.59
428.48
625.03
143.12
478.89
33.14
102.5
880.01
251.16
343.97
120.4
126.54
136.65
136.37
139.46
111.81
233.88
250.91
608.01
数
百株
102.66
163.66
95.95
231.76
235.9
207.43
41.2
1,045.83
1,011.07
-
137.68
-
118.01
136.38
206.46
172.01
233.51
66.87
-
102.24
-
31.45
53.13
346.11
52.95
283.28
238.42
680.59
606.1
137.46
4,874.53
1,532.14
-
136.13
584
314.17
1,187.65
273.97
309.83
68.53
380.67
601.58
147.69
438.96
29.54
93.95
779.3
218.46
318.98
103.05
126.54
104.14
136.37
139.46
97.88
191.1
248.87
527.43
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,107
125,465
1,104
125,177
776
88,025
1,168
132,377
2,535
287,369
1,194
135,335
4,359
494,005
7,353
833,341
2,307
261,481
-
-
1,263
143,206
-
-
607
68,822
495
56,166
2,509
284,404
1,472
166,887
826
93,628
1,716
194,499
-
-
550
62,372
-
-
565
64,042
743
84,303
2,133
241,780
745
84,473
252
28,668
1,472
166,876
3,260
369,535
1,914
216,920
498
56,455
17,777
2,014,713
13,089
1,483,384
-
-
1,249
141,563
485
55,065
1,717
194,687
6,634
751,855
2,666
302,200
2,707
306,887
732
83,039
1,276
144,652
1,152
130,559
619
70,164
1,896
214,958
1,569
177,860
667
75,670
3,985
451,658
700
79,423
4,034
457,225
636
72,092
316
35,909
521
59,152
537
60,861
872
98,876
817
92,602
407
46,195
1,497
169,706
395
44,770
業
種
等
保険
コンピュータ・周辺機器
航空宇宙・防衛
ヘルスケア機器・用品
保険
情報技術サービス
インターネット販売・カタログ販売
エネルギー設備・サービス
資本市場
機械
ヘルスケア機器・用品
機械
食品
資本市場
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
化学
エネルギー設備・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
化学
電気設備
機械
保険
専門小売り
石油・ガス・消耗燃料
電力
電力
商業銀行
旅客航空輸送業
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
容器・包装
機械
専門小売り
資本市場
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア機器・用品
インターネット販売・カタログ販売
商業サービス・用品
商業銀行
ソフトウェア
ソフトウェア
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・用品
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
航空宇宙・防衛
ライフサイエンス・ツール/サービス
専門小売り
家庭用耐久財
保険
情報技術サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
専門小売り
電子装置・機器・部品
食品
石油・ガス・消耗燃料
- -
80
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80
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14:00:30
銘
柄
(アメリカ)
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VULCAN MATERIALS CO
URBAN OUTFITTERS INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
ALLERGAN PLC
JM SMUCKER CO/THE-NEW
WESTERN DIGITAL CORP
WABTEC CORP
WHIRLPOOL CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MARKET INC
NASDAQ INC
CME GROUP INC
WILLIAMS COS INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
LKQ CORP
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORP
WEC ENERGY GROUP INC
FOOT LOCKER INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
XILINX INC
YAHOO! INC
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
SIGNATURE BANK
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC
CBRE GROUP INC
LIBERTY GLOBAL PLC
REGIONS FINANCIAL CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
GOOGLE INC-CL A
T-MOBILE US INC
LAS VEGAS SANDS CORP
MEDIVATION INC
MOSAIC CO/THE
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP
WINDSTREAM HOLDINGS INC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
740.51
709.53
784.92
90.35
82.96
311.32
407.61
199.36
102.33
87.77
783.65
1,374.9
377.95
80.02
228.48
80.59
182
72.5
62.88
153.3
62.79
290.55
65.5
264.53
574.48
87.16
228.5
181.95
106.09
204.46
110.34
78.24
248.5
175.98
880.88
220.98
776.95
69.01
591.33
-
-
-
156.24
367.57
207.88
200.04
1,074.19
12.76
232.6
194.11
337.76
62.37
253.55
422.94
1,153.75
75.28
117.77
530.93
数
百株
714.55
698.45
756.43
74.41
82.96
256.9
335.62
187.46
116.87
-
702.22
1,291.53
349.84
67.79
315.65
92.64
182
72.5
62.88
150.61
62.79
290.55
91.32
261.33
533.37
59.27
259.1
181.95
112.12
248.8
110.34
-
213.1
189.12
983.08
200.17
661.84
103.4
522.19
647
57.4
37.06
-
-
212.35
235.99
1,228.3
44.17
-
235.22
350.11
124.74
253.55
360.77
905.69
-
117.77
-
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
5,516
625,165
6,003
680,340
8,458
958,590
775
87,921
629
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1,510
171,164
1,449
164,238
1,560
176,820
1,075
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-
-
5,412
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1,888
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802
90,970
8,853
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1,175
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84,731
473
53,694
831
94,201
867
98,366
434
49,199
890
100,924
559
63,451
2,382
269,954
718
81,421
221
25,141
648
73,497
483
54,829
750
85,083
1,385
156,969
727
82,469
-
-
560
63,467
825
93,512
862
97,708
953
108,095
1,789
202,817
875
99,219
3,648
413,489
363
41,208
341
38,738
468
53,096
-
-
-
-
516
58,575
774
87,803
933
105,794
193
21,955
-
-
825
93,594
1,543
174,940
379
43,032
580
65,831
890
100,865
2,223
251,985
-
-
674
76,490
-
-
業
種
等
陸運・鉄道
航空宇宙・防衛
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア機器・用品
繊維・アパレル・贅沢品
メディア
バイオテクノロジー
建設資材
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業サービス・用品
ライフサイエンス・ツール/サービス
医薬品
食品
コンピュータ・周辺機器
機械
家庭用耐久財
半導体・半導体製造装置
ホテル・レストラン・レジャー
食品・生活必需品小売り
各種金融サービス
各種金融サービス
石油・ガス・消耗燃料
専門小売り
販売
電力
総合公益事業
総合公益事業
専門小売り
総合公益事業
資本市場
専門小売り
情報技術サービス
半導体・半導体製造装置
インターネットソフトウェア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
専門小売り
不動産管理・開発
バイオテクノロジー
商業銀行
医薬品
保険
不動産管理・開発
メディア
商業銀行
化学
インターネットソフトウェア・サービス
無線通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
バイオテクノロジー
化学
メディア
メディア
パーソナル用品
化学
各種電気通信サービス
- -
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81
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銘
柄
(アメリカ)
IHS INC-CLASS A
DISCOVERY COMMNUCATIONS-A
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
GAMESTOP CORP. - CL. A
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
VIACOM INC-CLASS B
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HANESBRANDS INC
WESTERN UNION CO
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
AERCAP HOLDINGS NV
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
LULULEMON ATHLETICA INC
VMWARE INC
TERADATA CORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC
INVESCO LTD
NETSUITE INC
CALPINE CORP NPR
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE
SIGNET JEWELERS LTD
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
MARATHON PETROLEUM CORP
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC/DELAWARE
XYLEM INC
ALKERMES PLC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
LINKEDIN CORP
SPLUNK INC
HCA HOLDINGS INC
NIELSEN NV
VERISK ANALYTICS INC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
57.58
134.14
81.39
46.91
154.96
558.6
114.17
97.15
154.36
290.86
26.13
69.61
47.74
825.52
351.47
120.25
82.41
481.36
354.6
-
-
560.39
235.56
191.91
174.05
51.64
394.67
334.44
100.77
-
76.8
87.53
121.17
49.07
395.06
32.81
267.38
1,328.41
408.53
154.83
162.89
304.97
72.59
60.95
210.28
241.46
-
168.19
1,551.88
110.28
-
361.79
209.96
87.89
-
238.74
263.1
132.85
数
百株
57.58
91.44
104.01
177.19
153.46
487.06
86.33
95.31
135.91
274.14
24.33
69.61
48.45
807.66
383.06
84.73
329.64
412.07
276.21
136.24
150.25
528.52
227.77
401.98
172.28
86.8
329.43
347.56
128.77
43.95
76.8
82.46
121.17
49.07
341.62
32.81
267.38
1,235.55
1,559.37
162.01
130.27
-
47.02
60.95
210.28
463.29
140.93
-
1,416.46
178.59
112.18
304.16
-
95.11
92.77
276.59
-
135.63
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
553
62,703
228
25,907
1,063
120,526
531
60,242
1,229
139,393
1,536
174,151
232
26,396
2,251
255,217
1,036
117,507
899
101,935
1,169
132,508
336
38,142
945
107,126
6,856
777,016
887
100,586
555
62,982
876
99,297
723
82,005
206
23,445
382
43,324
213
24,145
1,505
170,647
4,213
477,517
577
65,418
740
83,935
167
19,015
1,466
166,212
1,893
214,630
1,122
127,182
394
44,688
451
51,212
371
42,062
279
31,680
777
88,137
905
102,596
174
19,748
330
37,423
11,003
1,247,061
10,981
1,244,486
1,490
168,862
847
96,080
-
-
252
28,626
601
68,128
513
58,243
1,470
166,597
660
74,842
-
-
2,119
240,149
661
74,967
364
41,254
2,325
263,561
-
-
961
108,984
290
32,928
1,825
206,914
-
-
923
104,614
業
種
等
専門サービス
メディア
インターネット販売・カタログ販売
化学
資本市場
メディア
専門小売り
各種金融サービス
繊維・アパレル・贅沢品
メディア
ホテル・レストラン・レジャー
旅客航空輸送業
航空宇宙・防衛
情報技術サービス
インターネット販売・カタログ販売
ホテル・レストラン・レジャー
繊維・アパレル・贅沢品
情報技術サービス
陸運・鉄道
商社・流通業
ホテル・レストラン・レジャー
石油・ガス・消耗燃料
メディア
商業銀行
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
消費者金融
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
機械
繊維・アパレル・贅沢品
ソフトウェア
情報技術サービス
専門小売り
資本市場
ソフトウェア
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
タバコ
情報技術サービス
飲料
水道
タバコ
メディア
専門小売り
メディア
石油・ガス・消耗燃料
建設関連製品
ヘルスケア機器・用品
石油・ガス・消耗燃料
機械
バイオテクノロジー
化学
半導体・半導体製造装置
インターネットソフトウェア・サービス
ソフトウェア
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
専門サービス
専門サービス
- -
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銘
柄
(アメリカ)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC
CHARTER COMMUNICATIONS INC
CIT GROUP INC
NXP SEMICONDUCTOR NV
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
LEAR CORP
DOLLAR GENERAL CORP
FORTINET INC
AON PLC
REALOGY HOLDINGS CORP
QEP RESOURCES INC
TESLA MOTORS INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV
GENERAL MOTORS CO
VANTIV INC
TRIPADVISOR INC
ALLY FINANCIAL INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
VOYA FINANCIAL INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC
ADT CORP
SERVICENOW INC
WHITEWAVE FOODS CO
PALO ALTO NETWORKS INC
TABLEAU SOFTWARE INC
WORKDAY INC
KRAFT FOODS GROUP INC
ABBVIE INC
ZOETIS INC
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD
NEWS CORP/NEW-CL A
MALLINCKRODT PLC
CDW CORP
SPRINT CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FIREEYE INC
BROADCOM LTD
ANTERO RESOURCES CORP
NOBLE CORP PLC
TWITTER INC
PLAINS GP HOLDINGS LP
PERRIGO CO PLC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
ARAMARK
GOOGLE INC-CL C
IMS HEALTH HOLDINGS INC
SABRE CORP
NAVIENT CORP
FNF GROUP
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
48.74
71.62
167.43
78.92
305.57
60.12
133.4
-
3,300
-
247.96
-
232.96
114.64
185.52
71.49
153.93
1,060.94
121.41
92.63
293.57
165.7
166.34
242.72
468.16
91.65
1,637.7
53.56
152.11
108.29
-
53.39
-
79.48
491.63
1,313.85
410.66
65.07
331.06
109.23
-
841.96
-
147.66
52.17
-
15.68
240.88
289.2
-
113.64
261.95
-
241.23
-
-
286.99
216.9
数
百株
48.74
62.23
173.69
109.44
-
61.82
133.4
114.21
5,625
62.59
235.85
108.61
218.41
114.64
-
70.97
119.9
1,202.53
121.41
92.63
424.61
165.7
166.34
259.37
408.91
50.06
1,712.4
72.04
117.34
108.29
122.39
56.14
51.33
79.48
-
1,336.35
391.09
126.45
331.06
94.19
107.26
572.95
195.98
142.83
85.32
237.11
84.6
-
436.32
165.33
121.94
368.3
205.86
-
124.07
176.24
286.99
180.87
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
554
62,848
730
82,838
1,225
138,833
639
72,420
-
-
1,037
117,526
354
40,153
768
87,109
236
26,774
630
71,436
1,661
188,331
261
29,676
2,048
232,177
326
36,962
-
-
1,071
121,481
383
43,414
3,332
377,639
580
65,769
554
62,881
693
78,629
821
93,086
442
50,144
1,588
180,011
3,075
348,490
162
18,432
17,468
1,979,670
435
49,336
315
35,732
542
61,460
441
50,058
694
78,727
206
23,414
391
44,361
-
-
7,026
796,316
1,581
179,194
497
56,362
355
40,332
587
66,555
368
41,706
152
17,272
375
42,555
540
61,218
102
11,603
2,884
326,920
220
24,947
-
-
692
78,523
99
11,317
1,690
191,537
682
77,384
623
70,690
-
-
300
34,027
456
51,750
262
29,694
588
66,720
業
種
等
医薬品
情報技術サービス
食品
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
メディア
商業銀行
半導体・半導体製造装置
運送インフラ
自動車部品
複合小売り
ソフトウェア
保険
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
自動車
電気設備
自動車
情報技術サービス
インターネット販売・カタログ販売
消費者金融
繊維・アパレル・贅沢品
各種金融サービス
自動車部品
石油・ガス・消耗燃料
メディア
インターネットソフトウェア・サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
商業サービス・用品
ソフトウェア
食品
通信機器
ソフトウェア
ソフトウェア
食品
バイオテクノロジー
医薬品
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
医薬品
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
旅客航空輸送業
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
石油・ガス・消耗燃料
エネルギー設備・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
インターネットソフトウェア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー
情報技術サービス
消費者金融
保険
- -
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銘
柄
(アメリカ)
LIBERTY MEDIA CORP-C
SYNCHRONY FINANCIAL
MOBILEYE NV
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
CDK GLOBAL INC
QORVO INC
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
NIELSEN HOLDINGS PLC
WESTROCK CO
KRAFT HEINZ CO
ALPHABET INC-CL A
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
ZILLOW GROUP INC-C
ALPHABET INC-CL C
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
BAXALTA INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES LTD
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
BARRICK GOLD CORP
ATCO LTD
TALISMAN ENERGY INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN
BOMBARDIER INC 'B'
SAPUTO INC
BLACKBERRY LTD
CGI GROUP INC
CCL INDUSTRIES INC
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMM-CL B
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
CANADIAN UTILITIES LTD
CANADIAN NATL RAILWAY CO
FIRST CAPITAL REALTY INC
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD
KINROSS GOLD CORP
FINNING INTERNATIONAL INC
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
GREAT WEST LIFECO INC
IMPERIAL OIL LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
183.3
142.61
-
-
-
122.35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
261,896.51
597銘柄
百株
173.34
384.48
897.08
71.93
1,001.46
498.07
964.54
292.76
214.13
467.31
274.72
975.03
255.9
387.8
170.94
-
314.36
290.78
294.59
334.23
932.78
68.77
85.37
655.16
-
113.07
675.2
114.91
120.14
467.9
50.31
1,254.61
171.6
208.84
474.35
189.45
248.37
228.83
当
株
数
百株
183.3
646.2
127.5
443.29
96.46
122.35
125.24
294.38
199.81
487.03
229.41
1,401.31
895.01
81.34
250.28
252.31
485.46
259,066.73
601銘柄
百株
135.02
340.37
897.08
71.93
-
536.81
933.34
333.08
98.56
760.37
255.46
-
206.8
387.8
170.94
22.07
173.52
290.78
294.59
336.22
802.62
59.11
153.98
604.09
114.17
99.63
675.2
187.58
88.95
467.9
150.93
1,254.61
171.6
208.84
474.35
189.45
248.37
228.83
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
589
66,765
1,639
185,794
321
36,384
837
94,899
407
46,143
459
52,066
292
33,184
1,392
157,769
620
70,265
3,502
396,963
16,216
1,837,845
1,722
195,178
3,069
347,909
144
16,417
17,079
1,935,575
410
46,551
1,877
212,751
1,332,762
151,041,967
-
<62.2%>
千カナダ・ドル
千円
666
54,640
1,876
153,747
1,520
124,563
270
22,185
-
-
3,859
316,183
5,041
413,032
1,225
100,384
568
46,587
3,025
247,849
3,134
256,756
-
-
764
62,664
358
29,385
948
77,704
412
33,765
237
19,474
460
37,755
1,401
114,823
2,927
239,790
2,227
182,457
663
54,320
521
42,736
4,623
378,773
218
17,873
1,139
93,345
250
20,520
613
50,233
590
48,391
203
16,673
375
30,725
523
42,858
293
24,052
756
61,931
156
12,784
747
61,225
825
67,611
941
77,120
業
種
等
メディア
消費者金融
ソフトウェア
商業銀行
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
化学
専門サービス
容器・包装
食品
インターネットソフトウェア・サービス
コンピュータ・周辺機器
情報技術サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
バイオテクノロジー
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
不動産管理・開発
医薬品
航空宇宙・防衛
食品
コンピュータ・周辺機器
情報技術サービス
容器・包装
航空宇宙・防衛
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
総合公益事業
陸運・鉄道
不動産管理・開発
化学
金属・鉱業
繊維・アパレル・贅沢品
ソフトウェア
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
商社・流通業
電力
金属・鉱業
各種電気通信サービス
保険
石油・ガス・消耗燃料
- -
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84
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銘
柄
(カナダ)
ENBRIDGE INC
IGM FINANCIAL INC
JEAN COUTU GROUP INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
LINAMAR CORP
LOBLAW CO LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
METHANEX CORP
ONEX CORP
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
SHAW COMM INC-B
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY INC
ENCANA CORP
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$
TRANSCANADA CORP
TRANSALTA CORP
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CATAMARAN CORP
FRANCO-NEVADA CORP NPR
CI FINANCIAL CORP
VERESEN INC
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC W/I
ENERPLUS CORP
VERMILION ENERGY INC
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
ELEMENT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
734.21
32.11
-
1,550.82
-
179.36
334.47
96.3
173.22
491.12
19.4
228.6
269.89
369.2
94.18
106.76
758.26
699.01
325.63
235.21
1,220.71
163.26
140.33
302.49
516.27
1,209.68
595.96
436.83
299.05
1,594.34
581.22
340.14
-
47.43
122.88
284.08
13.44
163.98
110.57
161.22
-
157.79
87.38
123.58
231.94
92.86
119.62
146.73
612.76
208.14
82.91
524.57
203.72
472.27
111.68
-
297.17
93.3
数
百株
655.95
80.1
37.91
1,654.26
38.27
179.36
-
96.3
382.64
530.05
16.14
167.9
275.68
369.2
73.81
66.46
676.52
655.26
385.92
182.86
1,200.16
119.39
111.42
290.11
-
1,248.23
595.96
436.83
260.87
1,508.26
637.74
-
42
47.43
107.18
284.08
14.94
-
110.57
166.83
174.6
157.79
137.28
123.58
240.82
92.86
-
-
684.4
-
82.91
-
306.76
472.27
111.68
306.31
297.17
93.3
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
2,894
237,134
263
21,594
74
6,086
2,698
221,028
195
15,976
1,145
93,845
-
-
351
28,770
1,753
143,658
2,059
168,736
1,231
100,912
679
55,705
334
27,394
532
43,643
267
21,912
521
42,738
1,468
120,317
1,400
114,711
1,064
87,192
547
44,879
8,158
668,359
479
39,248
1,913
156,728
658
53,924
-
-
3,815
312,593
292
23,971
281
23,045
1,290
105,698
7,663
627,791
3,103
254,217
-
-
172
14,096
487
39,915
913
74,815
600
49,219
717
58,775
-
-
833
68,314
463
37,979
117
9,626
402
32,948
473
38,753
378
31,008
727
59,637
664
54,466
-
-
-
-
993
81,351
-
-
278
22,841
-
-
560
45,912
410
33,658
329
26,989
382
31,341
616
50,514
179
14,720
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
資本市場
食品・生活必需品小売り
保険
自動車部品
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
保険
自動車部品
保険
保険
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
各種金融サービス
金属・鉱業
化学
保険
保険
商業銀行
建設・土木
陸運・鉄道
メディア
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
メディア
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
紙製品・林産品
食品・生活必需品小売り
保険
金属・鉱業
ソフトウェア
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
金属・鉱業
資本市場
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
各種金融サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
- -
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85
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銘
柄
(カナダ)
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
AMCOR LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
AMP LTD
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LT
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
ORIGIN ENERGY LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL LIMITED
RIO TINTO LIMITED
APA GROUP
ARISTOCRAT LEISU
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
CIMIC GROUP LTD
SYDNEY AIRPORT
MACQUARIE GROUP LTD
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
OIL SEARCH LTD
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES
SANTOS LTD
SONIC HEALTHCARE
TABCORP HOLDINGS LTD
WESFARMERS LTD
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LIMI
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
DUET GROUP
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
-
164.71
33,055.87
90銘柄
百株
127.95
2,256.61
849.76
2,546.95
337.02
1,492.06
3,463.77
318.74
2,408.1
187.24
2,756.7
141.49
348.95
476.99
504.72
403.09
53.18
1,594.79
605
52.26
846.1
1,329.86
434.3
348.09
1,149.69
-
1,744.56
121.42
44.23
357.9
343.01
115.38
1,155.39
259.13
234.11
1,141.81
2,014.92
748.49
-
1,651.48
720.11
436.22
1,061.37
-
842.84
337.34
707.76
1,012.92
1,846.13
459.12
579.23
1,052.45
-
数
百株
121.62
164.71
29,699.6
88銘柄
百株
143.12
2,189.11
1,054.29
2,744.73
337.02
1,492.06
3,280.99
318.74
2,408.1
230.79
2,465.16
275.45
-
-
340.3
370.56
41.19
1,793.33
352.56
52.26
1,321.02
1,386.6
434.3
427.24
874.34
402.26
2,239.33
121.42
-
357.9
343.01
72.9
851.3
236.03
-
1,033.75
1,999.62
574.18
1,034.13
1,120.83
-
-
1,061.37
442.94
1,338.62
337.34
707.76
876.57
1,846.13
459.12
579.23
1,071.96
1,704.29
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
179
14,745
729
59,774
103,126
8,448,161
-
<3.5%>
千オーストラリア・ドル
千円
811
65,431
4,855
391,640
1,289
104,002
7,701
621,220
353
28,516
241
19,496
1,827
147,407
294
23,729
1,244
100,420
930
75,057
3,719
300,049
981
79,162
-
-
-
-
315
25,472
3,827
308,757
203
16,445
1,926
155,354
290
23,404
539
43,501
480
38,785
10,167
820,145
243
19,652
1,729
139,464
745
60,157
372
30,012
1,153
93,021
119
9,627
-
-
569
45,958
430
34,722
190
15,358
543
43,808
1,376
111,068
-
-
1,143
92,220
4,827
389,352
935
75,490
688
55,553
304
24,590
-
-
-
-
1,022
82,442
293
23,651
423
34,119
587
47,399
293
23,691
3,719
299,997
204
16,528
293
23,700
1,541
124,323
2,376
191,691
393
31,755
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
商業銀行
容器・包装
商業銀行
商業銀行
金属・鉱業
各種電気通信サービス
商業銀行
保険
各種金融サービス
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
専門サービス
複合小売り
情報技術サービス
バイオテクノロジー
メディア
運送インフラ
飲料
ヘルスケア機器・用品
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
建設資材
金属・鉱業
ガス
ホテル・レストラン・レジャー
保険
各種電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
建設資材
化学
建設・土木
運送インフラ
資本市場
エネルギー設備・サービス
保険
商業銀行
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
化学
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
保険
各種金融サービス
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
総合公益事業
- -
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銘
柄
(オーストラリア)
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
AUSNET SERVICES
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
ASCIANO LTD
CROWN RESORTS LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
HEALTHSCOPE LTD
MEDIBANK PVT LTD
TABCORP HOLDINGS LTD-RTS
SOUTH32 LTD(AUD)
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(香港)
ASM PACIFIC TECH
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
CLP HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
LI & FUNG LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
MTR CORP
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD A
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
WHEELOCK & CO LTD
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
HKT TRUST / HKT LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD
WH GROUP LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENG
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
790.84
298.3
1,413.5
-
486.62
1,234.31
749.24
328.61
1,428.31
564.02
-
2,348.49
58.98
-
53,721.95
60銘柄
百株
-
2,180
1,116.6
1,770
-
5,324
1,190
490
955
1,335
742
978.7
1,305
1,427.5
6,212.14
1,850
1,890
-
3,815
-
5,742.66
3,554
1,530
575
905
1,070
1,960
1,696
420
10,086
980
1,796
1,632
-
-
-
-
64,527.6
29銘柄
百株
1,250
数
百株
-
298.3
1,099.37
1,229.66
486.62
1,234.31
471.66
328.61
1,804.71
639.22
1,202.42
2,348.49
-
4,320.27
60,608.89
59銘柄
百株
171
2,510
1,116.6
1,550
860
5,324
-
490
946.4
1,030
571
856.57
1,025
1,197.5
5,605.35
-
1,890
650
3,445
540
6,432.66
2,554
1,390
425
905
760
1,960
1,696
420
9,800.27
1,780
1,796
1,042
2,700
5,305
2,213.32
2,363.32
73,320.99
35銘柄
百株
1,250
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリア・ドル
千円
-
-
368
29,763
424
34,228
179
14,480
885
71,436
1,258
101,550
417
33,669
368
29,739
694
56,043
546
44,083
258
20,852
573
46,220
-
-
464
37,460
74,967
6,046,892
-
<2.5%>
千香港・ドル
千円
1,051
15,301
3,343
48,645
2,517
36,635
10,268
149,410
976
14,214
2,459
35,788
-
-
3,726
54,219
15,426
224,452
3,661
53,277
7,086
103,102
3,327
48,419
7,385
107,453
4,346
63,247
7,656
111,408
-
-
4,394
63,936
1,140
16,588
6,538
95,136
1,385
20,153
3,891
56,625
2,584
37,606
11,231
163,413
3,047
44,337
2,538
36,935
2,131
31,017
1,007
14,658
1,317
19,173
374
5,444
36,506
531,162
1,844
26,831
4,445
64,676
2,033
29,594
1,719
25,024
2,249
32,727
20,351
296,113
9,216
134,106
193,185
2,810,842
-
<1.2%>
千シンガポール・ドル
千円
336
27,286
業
種
等
食品・生活必需品小売り
専門サービス
ホテル・レストラン・レジャー
電力
総合公益事業
商業サービス・用品
陸運・鉄道
ホテル・レストラン・レジャー
陸運・鉄道
飲料
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
ホテル・レストラン・レジャー
金属・鉱業
半導体・半導体製造装置
不動産管理・開発
商業銀行
電力
旅客航空輸送業
繊維・アパレル・贅沢品
不動産管理・開発
電力
各種金融サービス
陸運・鉄道
商業銀行
不動産管理・開発
電力
不動産管理・開発
ガス
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
商業銀行
繊維・アパレル・贅沢品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
家庭用耐久財
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
保険
各種電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
電力
食品
コングロマリット
不動産管理・開発
航空宇宙・防衛
- -
87
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87
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14:00:31
銘
柄
(シンガポール)
SEMBCORP INDUSTRIES
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LTD
GENTING SINGAPORE PLC
KEPPEL CORP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY L
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASHTEAD GROUP
SEVERN TRENT PLC
BHP BILLITON PLC
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BT GROUP PLC
SKY PLC
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
EASYJET PLC
CAPITA PLC
AVIVA PLC
CRODA INTERNATIONAL
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
NATIONAL GRID PLC
GKN PLC
KINGFISHER PLC
BAE SYSTEMS PLC
PROVIDENT FINANCIAL PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
COBHAM PLC
NEXT PLC
REXAM PLC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
920
1,690
4,736.4
1,470
370
1,080
130
870
2,760
5,844
1,065
2,020
4,117.63
2,087.25
6,318.67
654
940
2,000
2,310
2,850
45,482.95
21銘柄
百株
1,371.08
-
739.92
2,092.31
4,203.31
3銘柄
百株
926.97
285.99
259.05
381.6
231.62
1,807.41
14,107.49
-
6,579.31
928.43
185.5
926.27
269.29
136.28
505.23
2,398.23
97.74
2,108.73
126.09
3,250.01
1,340.97
1,893.15
2,579.44
-
1,519.54
884.49
125.82
547.7
数
百株
920
1,237
6,921.4
1,487
370
-
102.44
578
1,844.15
5,844
1,065
1,354
-
2,392.53
6,260.22
475
945
2,206
3,891
2,850
41,992.74
19銘柄
百株
979.92
646.05
739.92
1,499.9
3,865.79
4銘柄
百株
713.41
285.99
259.05
381.6
197.7
1,605.21
12,708.07
954.91
6,811.76
822.22
185.5
-
269.29
136.28
505.23
2,997.16
97.74
2,022.56
103.31
3,005.29
1,340.97
1,961.01
2,457.7
113.7
1,501.76
884.49
109.66
547.7
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千シンガポール・ドル
千円
219
17,843
442
35,936
249
20,220
1,936
157,112
253
20,537
-
-
386
31,381
396
32,176
520
42,202
394
32,011
515
41,829
377
30,655
-
-
1,784
144,838
2,241
181,870
522
42,400
1,659
134,661
641
52,093
346
28,102
454
36,888
13,678
1,110,050
-
<0.5%>
千ニュージーランド・ドル
千円
556
41,789
282
21,245
493
37,053
493
37,049
1,826
137,137
-
<0.1%>
千イギリス・ポンド
千円
157
25,866
103
17,083
112
18,465
307
50,535
407
66,998
1,118
183,953
1,997
328,643
520
85,615
3,053
502,254
803
132,219
155
25,511
-
-
482
79,298
202
33,315
542
89,265
1,256
206,691
266
43,831
3,555
584,941
246
40,500
2,817
463,450
342
56,341
643
105,782
1,147
188,856
343
56,469
5,569
916,201
210
34,645
741
121,951
325
53,520
業
種
等
コングロマリット
メディア
食品
商業銀行
不動産管理・開発
機械
販売
各種金融サービス
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
コングロマリット
陸運・鉄道
商社・流通業
商業銀行
各種電気通信サービス
旅客航空輸送業
商業銀行
食品
機械
不動産管理・開発
運送インフラ
電力
建設資材
各種電気通信サービス
資本市場
エネルギー設備・サービス
金属・鉱業
商社・流通業
水道
金属・鉱業
商業銀行
家庭用耐久財
各種電気通信サービス
メディア
商業サービス・用品
石油・ガス・消耗燃料
商社・流通業
旅客航空輸送業
専門サービス
保険
化学
飲料
資本市場
総合公益事業
自動車部品
専門小売り
航空宇宙・防衛
消費者金融
タバコ
航空宇宙・防衛
複合小売り
容器・包装
- -
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14:00:31
銘
柄
(イギリス)
IMPERIAL BRANDS PLC
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
ARM HOLDINGS PLC
CENTRICA PLC
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RELX PLC
OLD MUTUAL PLC
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
BP PLC
SHIRE PLC
SAGE GROUP PLC(THE)
SMITHS GROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
TAYLOR WIMPLEY PLC
TESCO PLC
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
BABCOCK INT'L GROUP
WPP PLC
WOLSELEY PLC
ASTRAZENECA PLC
WHITBREAD PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
INVESTEC PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS
ICAP PLC
ITV PLC
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
836.55
222.72
182.03
791.1
1,200.88
1,488.7
15,864.19
4,627.03
1,174.5
4,066.63
1,095.5
717.07
1,283.38
532.66
731.87
301.07
730.25
231.5
2,104.54
1,043.84
22,851.58
562.1
912
4,229.93
1,547.37
2,104.22
-
198.95
839.23
15,168.98
486.74
980.62
273.24
2,122.38
48,022.06
208.45
2,817.25
-
6,588.49
886.49
805.28
4,096.87
183.36
156.72
246.05
1,059.82
204.25
1,036.16
138.06
142.75
1,310.38
134.46
600.95
415.39
506.55
178.82
528.23
3,453.53
数
百株
775.89
222.72
134.63
779.5
1,092.9
1,255.96
15,905.88
4,627.03
1,209.51
4,442.41
1,022.5
546.76
2,287.74
532.66
731.87
277.49
654.64
231.5
1,970.57
1,102.1
20,814.51
502.22
911.93
3,899.86
1,451.52
2,594.56
415.14
198.95
766.4
14,351.82
484.95
852.71
273.24
2,457.59
47,355.68
399.15
2,636.58
3,064.96
6,315.92
702.16
746.28
3,935.36
183.36
250.36
156.5
1,081.59
234.13
1,013.9
138.06
142.75
1,474.71
134.46
600.95
360.44
506.55
178.82
365.84
3,280.03
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
2,757
453,574
172
28,450
302
49,788
3,233
531,921
408
67,224
1,494
245,875
7,004
1,152,384
961
158,099
1,071
176,193
842
138,563
3,010
495,298
201
33,199
396
65,147
482
79,347
284
46,859
846
139,323
498
81,955
438
72,169
2,280
375,236
2,036
334,963
4,275
703,329
2,996
492,912
1,038
170,874
624
102,714
879
144,706
622
102,482
344
56,684
342
56,425
1,031
169,704
4,771
785,038
1,764
290,316
482
79,398
250
41,174
1,054
173,443
2,765
454,964
213
35,163
2,800
460,635
523
86,120
1,117
183,908
281
46,308
794
130,750
5,365
882,738
156
25,760
572
94,194
135
22,360
1,504
247,503
794
130,648
4,102
674,942
511
84,194
443
72,940
615
101,263
358
59,016
220
36,223
423
69,613
217
35,849
406
66,895
148
24,416
790
130,097
業
種
等
タバコ
機械
化学
飲料
金属・鉱業
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
保険
半導体・半導体製造装置
総合公益事業
パーソナル用品
航空宇宙・防衛
食品・生活必需品小売り
水道
保険
食品
メディア
家庭用耐久財
保険
金属・鉱業
無線通信サービス
家庭用品
メディア
保険
航空宇宙・防衛
商業銀行
保険
商社・流通業
電力
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
ソフトウェア
コングロマリット
商業銀行
商業銀行
食品
石油・ガス・消耗燃料
家庭用耐久財
食品・生活必需品小売り
資本市場
ヘルスケア機器・用品
医薬品
機械
各種金融サービス
商業サービス・用品
メディア
商社・流通業
医薬品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
専門サービス
ホテル・レストラン・レジャー
繊維・アパレル・贅沢品
資本市場
ホテル・レストラン・レジャー
資本市場
メディア
- -
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89
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14:00:32
銘
柄
(イギリス)
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
TUI AG-DI
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
MONDI PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
FRESNILLO PLC NPR
FRIENDS LIFE GROUP LTD
GLENCORE PLC
DIXONS CARPHONE PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
ROYAL MAIL PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(イスラエル)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(スイス)
CREDIT SUISSE GROUP AG
SYNGENTA AG
NESTLE SA-REGISTERED
CIE FINANC RICHEMONT
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SIKA INHABER
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
NOVARTIS AG-REG SHS
BALOISE HOLDING AG -R
BARRY CALLEBAUT AG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD
ADECCO SA-REG
GEBERIT AG
LONZA GROUP AG-REG
LINDT & SPRUENGLI PART
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
LAFARGEHOLCIM LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
891.74
86.73
1,243.74
223.61
3,228.29
2,045.95
463.34
283.74
193.94
1,877.87
773.18
-
170.67
259.27
905.08
104.57
1,226.6
9,154.57
728.41
1,073.5
184.32
646.47
398.61
-
235,790.27
104銘柄
百株
1,334.5
1,242.7
1,882.3
591.78
-
757.81
5,809.09
5銘柄
百株
1,303.23
75.54
2,656.87
444.64
577.84
48.42
1.88
4.58
11.18
1,894.07
36.87
-
23.09
1,882.39
121.85
30.62
39.97
0.91
0.09
7.58
119.31
200.64
当
株
数
百株
891.74
86.73
1,243.74
158.93
3,077.1
1,885.5
341.27
210.25
193.94
1,940.84
830.09
258.55
210.06
212.9
-
156.39
-
9,272.73
846.39
984.04
134.06
792.09
713.39
581.05
233,039.25
107銘柄
百株
1,021.52
1,242.7
1,882.3
389.83
38.82
728.55
5,303.72
6銘柄
百株
1,376.71
77.21
2,544.37
447.67
562.44
35.48
1.57
5.33
6.83
1,828.22
36.87
2.32
21.05
1,681.55
119.97
30.62
39.97
0.65
0.09
7.95
129.88
184.1
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
213
35,105
533
87,819
248
40,941
266
43,767
4,694
772,229
2,877
473,340
323
53,138
148
24,350
195
32,160
647
106,450
914
150,487
315
51,934
79
13,124
240
39,577
-
-
140
23,077
-
-
912
150,104
364
60,026
352
57,922
174
28,736
338
55,706
281
46,286
200
33,054
116,362
19,142,848
-
<7.9%>
千イスラエル・シュケル
千円
1,856
54,161
1,553
45,327
1,548
45,198
606
17,711
866
25,283
15,736
459,196
22,168
646,877
-
<0.3%>
千スイス・フラン
千円
1,803
209,078
3,034
351,772
18,294
2,120,825
2,793
323,845
13,740
1,592,925
548
63,548
554
64,267
996
115,548
60
7,054
12,962
1,502,693
426
49,454
242
28,132
984
114,182
2,786
323,019
645
74,825
1,057
122,609
551
63,991
357
41,444
590
68,434
1,403
162,670
2,670
309,571
650
75,425
業
種
等
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
商業サービス・用品
保険
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
保険
専門サービス
紙製品・林産品
専門小売り
資本市場
機械
金属・鉱業
保険
金属・鉱業
専門小売り
保険
飲料
航空貨物・物流サービス
ホテル・レストラン・レジャー
インターネットソフトウェア・サービス
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
化学
ソフトウェア
医薬品
資本市場
化学
食品
繊維・アパレル・贅沢品
医薬品
機械
化学
専門サービス
機械
医薬品
保険
食品
各種電気通信サービス
電気設備
専門サービス
建設関連製品
ライフサイエンス・ツール/サービス
食品
食品
化学
保険
建設資材
- -
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銘
柄
(スイス)
ACTELION
SONOVA HOLDING AG
KUEHNE & NAGEL INTL AG
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
SCHINDLER NAMEN
SWISS LIFE HOLDING AG
GALENICA HLDG NAMEN (NEW
EMS-CHEMIE HOLDING
SWISS PRIME SITE AG
DUFRY GROUP
PARTNERS GROUP HOLDING AG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP AG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER A/S
AP MOLLER MAERSK A
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES-B SHS
NOVO NORDISK A/S-B
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
COLOPLAST-B
DSV A/S
WILLIAM DEMANT
TRYG A/S
PANDORA A/S
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
ISS A/S
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
TELENOR ASA
SCHIBSTED ASA
SUBSEA 7 SA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
SCHIBSTED ASA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(スウェーデン)
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
ELEKTA AB
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
SKF AB-B SHS
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
97.76
45.19
44.53
21.89
55.52
-
27.85
-
8.08
54.77
-
20.1
85.96
203.52
316.93
268.23
3,082.88
13,814.78
35銘柄
百株
75.63
6.2
3.1
569.71
196.2
1,695.32
220.9
842.08
104.74
159.18
25.95
-
92.54
-
-
3,991.55
12銘柄
百株
888.92
1,070.62
650.96
-
226.09
434.72
945.25
135.44
387.72
116.55
-
4,856.27
9銘柄
百株
528.51
424.59
182.33
2,495.28
146.84
406.86
数
百株
83.3
45.19
44.53
21.93
66.55
16.63
22.63
3.05
8.08
59.9
31.62
10.56
59.59
176.17
284.57
268.23
2,876.9
13,220.28
39銘柄
百株
75.63
5.5
2.91
603.49
169.88
1,571.44
178.57
704.47
85.13
143.15
25.95
111.07
80.54
77.08
146.18
3,980.99
15銘柄
百株
688.55
1,070.62
605.54
57.31
-
776.44
885.13
177.56
-
136.42
66.71
4,464.28
9銘柄
百株
473.92
337.29
-
2,640.62
195.78
323.06
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイス・フラン
千円
1,082
125,444
511
59,251
563
65,355
710
82,371
418
48,566
255
29,651
508
58,976
391
45,435
363
42,152
473
54,928
298
34,640
358
41,531
257
29,836
675
78,303
2,447
283,715
238
27,644
4,171
483,602
80,882
9,376,734
-
<3.9%>
千デンマーク・クローネ
千円
4,462
76,079
4,361
74,363
2,253
38,427
10,561
180,066
4,685
79,884
50,474
860,592
7,344
125,225
1,997
34,063
4,169
71,092
3,713
63,311
1,411
24,069
1,298
22,137
6,209
105,874
2,992
51,017
3,302
56,302
109,238
1,862,509
-
<0.8%>
千ノルウェー・クローネ
千円
6,372
83,926
3,073
40,481
7,218
95,061
1,300
17,125
-
-
5,256
69,228
10,108
133,124
5,610
73,895
-
-
1,802
23,733
1,424
18,757
42,166
555,334
-
<0.2%>
千スウェーデン・クローナ
千円
8,577
115,545
5,754
77,508
-
-
19,289
259,832
3,510
47,284
4,587
61,792
業
種
等
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
海運業
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
機械
保険
医薬品
化学
不動産管理・開発
専門小売り
資本市場
食品
資本市場
保険
エネルギー設備・サービス
資本市場
飲料
海運業
海運業
商業銀行
化学
医薬品
電気設備
各種電気通信サービス
ヘルスケア機器・用品
陸運・鉄道
ヘルスケア機器・用品
保険
繊維・アパレル・贅沢品
化学
商業サービス・用品
商業銀行
金属・鉱業
各種電気通信サービス
メディア
エネルギー設備・サービス
食品
石油・ガス・消耗燃料
化学
エネルギー設備・サービス
保険
メディア
機械
機械
ヘルスケア機器・用品
通信機器
ヘルスケア機器・用品
機械
- -
91
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銘
柄
(スウェーデン)
SANDVIK AB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
SWEDBANK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
VOLVO AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
NORDEA AB
INDUSTRIVARDEN C
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
ASSA ABLOY AB-B
TELIASONERA AB
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
KINNEVIK INVESTMENT B
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
HEXAGON AB
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…アイルランド)
CRH PLC
PADDY POWER BETFAIR PLC
KERRY GROUP PLC-A
BANK OF IRELAND
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…オランダ)
AIRBUS GROUP SE
BOSKALIS WESTMINSTER CT
RELX NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
RANDSTAD HOLDINGS
KONINKLIJKE AHOLD NV
HEINEKEN NV
AKZO NOBEL
ASML HOLDING NV
AEGON NV
UNILEVER NV-CVA
KONINKLIJKE PHILIPS NV
WOLTERS KLUWER-CVA
STMICROELECTRONICS NV
QIAGEN N.V.
VOPAK (KON.)
KONINKLIJKE KPN NV
HEINEKEN HOLDING NV-A
TNT EXPRESS NV W/I
DELTA LLOYD NV
GEMALTO
OCI NV
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
779.17
1,258.07
257.53
805.65
434.24
426.43
1,184.87
215.96
243.05
2,741.04
183.53
172.96
272.61
358.65
771.98
264.96
1,949.38
175.55
177.61
313.89
232.18
51.45
57.38
310.87
218.71
18,042.13
31銘柄
百株
622.26
-
142.15
24,228.42
24,992.83
3銘柄
百株
496.75
59.33
580.88
137.18
3,225.08
86.78
714.7
213.79
206.52
306.04
1,670.51
1,331.5
785.82
246.71
590.1
197.37
53.64
2,576.86
80.14
266.87
198.98
59.52
69.01
数
百株
779.17
1,101.57
266.4
708.59
503.76
1,189.09
1,184.87
195.09
243.05
2,278.71
108.13
172.96
272.61
358.65
786.62
851.63
1,949.38
175.55
177.61
245.53
183.1
51.45
59.2
310.87
182.26
18,306.52
30銘柄
百株
749.12
62.46
119.2
21,986.37
22,917.15
4銘柄
百株
447.33
59.33
803.68
137.18
2,962.2
86.54
706
194.24
182.74
259.63
1,443.21
1,328.9
727.18
246.71
590.1
197.37
53.64
2,576.86
80.14
441.57
-
59.52
-
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデン・クローナ
千円
5,695
76,721
8,845
119,150
4,358
58,706
10,876
146,511
12,145
163,601
12,414
167,217
9,484
127,761
5,487
73,921
1,652
22,262
18,275
246,167
1,376
18,541
3,121
42,052
3,175
42,779
9,497
127,925
21,160
285,026
12,936
174,251
7,393
99,597
2,224
29,960
1,985
26,747
3,277
44,152
3,552
47,847
1,836
24,741
1,472
19,831
1,636
22,046
4,946
66,629
210,550
2,836,116
-
<1.2%>
千ユーロ
千円
1,622
206,476
718
91,423
837
106,581
587
74,717
3,764
479,199
-
<0.2%>
千ユーロ
千円
2,295
292,139
191
24,391
1,107
141,010
578
73,682
2,894
368,470
363
46,251
1,354
172,350
1,388
176,669
916
116,691
1,873
238,490
594
75,681
5,005
637,159
1,527
194,366
712
90,639
279
35,578
362
46,172
198
25,240
841
107,151
507
64,557
349
44,422
-
-
305
38,833
-
-
業
種
等
機械
商業銀行
建設・土木
商業銀行
家庭用品
商業銀行
機械
タバコ
無線通信サービス
商業銀行
各種金融サービス
家庭用耐久財
商業サービス・用品
各種金融サービス
専門小売り
建設関連製品
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
機械
各種金融サービス
無線通信サービス
食品・生活必需品小売り
家庭用耐久財
電子装置・機器・部品
建設資材
ホテル・レストラン・レジャー
食品
商業銀行
航空宇宙・防衛
建設・土木
メディア
化学
商業銀行
専門サービス
食品・生活必需品小売り
飲料
化学
半導体・半導体製造装置
保険
パーソナル用品
コングロマリット
メディア
半導体・半導体製造装置
ライフサイエンス・ツール/サービス
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
飲料
航空貨物・物流サービス
保険
ソフトウェア
建設・土木
- -
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92
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銘
柄
(ユーロ…オランダ)
FERRARI NV
CNH INDUSTRIAL NV
NN GROUP NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
ALTICE NV-A
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUPE
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR
SOLVAY SA
AGEAS
UCB SA
COLRUYT NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR
PROXIMUS
TELENET GROUP HOLDING NV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…ルクセンブルグ)
ARCELOR MITTAL (NL)
TENARIS SA
SES FDR
RTL GROUP SA
ALTICE SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…フランス)
AIR LIQUIDE
AXA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
DANONE
SAFRAN SA
ACCOR SA
BOUYGUES
BNP PARIBAS
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CHRISTIAN DIOR SE
INGENICO GROUP
ALCATEL-LUCENT
NATIXIS
PUBLICIS GROUPE
IMERYS SA
LAFARGE SA
L'OREAL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
LAGARDERE S.C.A.
BOLLORE
MICHELIN(CGDE)-B
PERNOD-RICARD
PEUGEOT SA
RENAULT SA
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
-
842.01
127.46
776.74
-
15,900.29
26銘柄
百株
100.08
101.82
205.9
660.77
394.08
50.34
198.77
103.67
40.76
53.33
5.16
134.98
50.25
2,099.91
13銘柄
百株
896.45
334.58
287.86
12.7
54.87
1,586.46
5銘柄
百株
285.8
1,561.01
284.3
453.62
247.11
121.75
121.32
900.26
81.28
128.83
41.09
41.28
-
2,505.89
701.66
143.67
-
173.14
207.21
237.4
71.14
197
162.23
175.25
385.93
155.54
数
百株
124.02
677.54
207.57
701.1
415.85
15,710.15
26銘柄
百株
63.63
85.29
179.23
652.76
394.08
50.34
149.64
103.67
46.73
82.76
-
134.98
50.25
1,993.36
12銘柄
百株
767.67
334.58
248.5
27.68
-
1,378.43
4銘柄
百株
263.18
1,506.98
362.27
479.42
256.19
148.6
158.64
815.17
81.28
152.71
41.09
41.28
42.39
-
701.66
143.67
27.38
-
191
214.88
147.25
764.31
145.84
184.7
339.69
143.23
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
372
47,418
378
48,206
574
73,182
381
48,499
472
60,180
25,828
3,287,439
-
<1.4%>
千ユーロ
千円
233
29,661
754
96,018
834
106,157
6,677
849,942
0
5
375
47,734
490
62,452
761
96,970
221
28,177
545
69,469
-
-
397
50,535
221
28,179
11,512
1,465,305
-
<0.6%>
千ユーロ
千円
218
27,798
312
39,732
549
69,916
193
24,633
-
-
1,273
162,080
-
<0.1%>
千ユーロ
千円
2,469
314,374
2,916
371,149
732
93,187
2,809
357,580
1,294
164,702
460
58,632
507
64,633
3,225
410,557
498
63,385
1,056
134,522
164
20,990
632
80,519
406
51,687
-
-
309
39,375
799
101,708
144
18,421
-
-
2,867
365,021
3,137
399,308
363
46,245
259
33,056
1,155
147,033
1,723
219,358
405
51,623
978
124,567
業
種
等
自動車
機械
保険
自動車
メディア
化学
食品・生活必需品小売り
商業銀行
飲料
飲料
化学
保険
医薬品
食品・生活必需品小売り
各種金融サービス
各種金融サービス
各種電気通信サービス
メディア
金属・鉱業
エネルギー設備・サービス
メディア
メディア
メディア
化学
保険
総合公益事業
食品
航空宇宙・防衛
ホテル・レストラン・レジャー
建設・土木
商業銀行
航空宇宙・防衛
情報技術サービス
食品・生活必需品小売り
繊維・アパレル・贅沢品
電子装置・機器・部品
通信機器
商業銀行
メディア
建設資材
建設資材
パーソナル用品
繊維・アパレル・贅沢品
メディア
航空貨物・物流サービス
自動車部品
飲料
自動車
自動車
- -
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93
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14:00:32
銘
柄
(ユーロ…フランス)
REMY COINTREAU
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
SOCIETE GENERALE-A
VINCI S.A.
SODEXO
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI SA
TECHNIP-COFLEXIP S.A.
TOTAL SA
VALLOUREC
VALEO
ZODIAC AEROSPACE
ORANGE
HERMES INTL
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SA
ATOS SE
SANOFI
EURAZEO
JC DECAUX SA
ESSILOR INTL
CREDIT AGRICOLE SA
WENDEL
ILIAD SA
ENGIE
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA SA
LEGRAND SA
ADP
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SE
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
ENGIE
EDENRED
NUMERICABLE-SFR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITED INTERNET
FUCHS PETROLUB SE PREF
MAN SE
HANNOVER RUECK SE
GEA GROUP AG
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
9.05
401.43
602.06
393.49
73.68
438.01
1,000.16
95.93
1,803.45
118.47
67.64
152.82
1,562.56
14.46
33.22
110.74
60.33
224.63
502.01
60.25
980.91
-
-
180.32
855.85
19.94
28.21
1,195.36
172.52
174.5
161.74
56.58
237.68
16.09
144.25
207.99
232.55
465.33
226.73
33.18
186.82
90.58
22,775.23
64銘柄
百株
186.03
279.91
800.64
278.11
97.68
48
33.96
23.91
162.05
90.83
812.5
60.21
142.95
数
百株
9.05
359.89
590.07
366.68
73.68
417.35
907.68
69.85
1,702.65
-
70.56
152.82
1,483.19
21.85
21.65
94.29
60.33
-
519.66
60.25
922.76
38.7
57.28
171.54
855.85
19.94
21.02
1,320.35
172.52
187.06
382.34
56.58
206.57
23.13
173.85
207.99
232.55
510.96
342.38
33.18
186.82
90.58
20,548.26
64銘柄
百株
163.67
275.41
800.64
297.62
128.76
44.22
33.96
43.99
180.86
81.94
755.81
30.67
120.07
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
53
6,785
1,187
151,208
1,675
213,295
2,149
273,632
616
78,428
1,921
244,512
1,564
199,115
279
35,562
6,470
823,510
-
-
738
93,939
273
34,807
2,209
281,188
653
83,153
290
36,966
620
78,920
879
111,880
-
-
1,175
149,680
378
48,235
6,348
808,048
192
24,451
187
23,862
1,785
227,287
684
87,069
161
20,565
441
56,224
1,762
224,352
347
44,180
511
65,093
398
50,756
279
35,553
874
111,321
232
29,616
511
65,165
177
22,576
383
48,853
486
61,880
542
69,027
0
0
262
33,432
271
34,587
69,299
8,820,377
-
<3.6%>
千ユーロ
千円
1,442
183,612
1,935
246,290
603
76,806
1,601
203,875
533
67,848
153
19,507
313
39,848
377
47,989
696
88,637
1,466
186,632
1,501
191,148
133
16,951
449
57,217
業
種
等
飲料
建設関連製品
商業銀行
建設・土木
ホテル・レストラン・レジャー
電気設備
メディア
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
機械
自動車部品
航空宇宙・防衛
各種電気通信サービス
繊維・アパレル・贅沢品
商業サービス・用品
ソフトウェア
繊維・アパレル・贅沢品
保険
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
医薬品
各種金融サービス
メディア
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
各種金融サービス
各種電気通信サービス
総合公益事業
機械
メディア
電力
化学
電気設備
運送インフラ
保険
商社・流通業
専門サービス
運送インフラ
総合公益事業
総合公益事業
商業サービス・用品
メディア
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
商業銀行
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
化学
機械
保険
機械
自動車部品
航空貨物・物流サービス
メディア
自動車
- -
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94
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14:00:33
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
MERCK KGAA
RWE AG
SAP SE
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
SIEMENS AG-REG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
DAIMLER AG
BASF SE
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
ALLIANZ SE
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
THYSSENKRUPP AG
TUI AG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
BMW VORZUG
K&S
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRAPORT AG
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS
DEUTSCHE WOHNEN AG
SYMRISE AG
BRENNTAG AG
EVONIK INDUSTRIES AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
OSRAM LICHT AG
VONOVIA SE
ZALANDO SE
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…スイス)
LAFARGEHOLCIM LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…ポルトガル)
JERONIMO MARTINS
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
IBERDROLA SA
REPSOL SA
TELEFONICA S.A
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
96.27
411.49
760.18
1,577.08
86.14
116.55
672.94
683.36
146.59
812.5
775
79.79
132.34
185.05
388.93
169.17
272.99
144.86
37
128.08
365.83
191.96
155.7
1,166.99
41.16
185.88
2,690.83
1,039.08
170.63
31.49
68.56
195.31
94.63
154.83
-
635.54
29.85
95.03
233.44
-
18,239.83
51銘柄
百株
-
-
-
百株
195.17
1,910.94
33,857.33
340.18
36,303.62
4銘柄
百株
284.81
4,335.86
944.15
3,547.95
数
百株
96.27
411.49
803.96
1,823.65
86.14
156.29
627.94
649.11
148.37
735.72
736.55
91.49
102.51
179.88
376.02
169.17
282.44
138.53
27.94
140.91
295.22
191.96
138.8
1,031.24
41.16
137.45
2,675.46
820.12
144.63
31.49
68.56
238.08
94.63
111.08
99.28
391.39
51.97
75.98
425.78
66.74
17,873.02
53銘柄
百株
141.05
141.05
1銘柄
百株
195.17
1,910.94
33,857.33
340.18
36,303.62
4銘柄
百株
397.03
4,403.61
780.34
3,807.57
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
707
90,036
469
59,759
5,249
668,099
1,540
196,136
684
87,119
361
46,041
5,064
644,588
6,151
782,977
1,360
173,171
4,481
570,376
4,260
542,332
717
91,283
645
82,159
1,327
168,988
4,850
617,391
714
90,897
350
44,558
2,273
289,342
309
39,331
1,341
170,741
413
52,680
249
31,750
1,654
210,584
1,577
200,822
246
31,427
246
31,376
3,898
496,155
861
109,604
1,032
131,455
157
20,080
234
29,809
558
71,135
525
66,931
457
58,221
256
32,608
169
21,515
334
42,532
285
36,308
1,127
143,557
183
23,334
68,538
8,723,596
-
<3.6%>
千ユーロ
千円
455
57,915
455
57,915
-
<0.0%>
千ユーロ
千円
237
30,194
524
66,765
108
13,789
349
44,467
1,219
155,216
-
<0.1%>
千ユーロ
千円
489
62,308
2,588
329,400
685
87,283
3,318
422,401
業
種
等
医薬品
総合公益事業
ソフトウェア
総合公益事業
家庭用品
食品・生活必需品小売り
コングロマリット
医薬品
家庭用品
自動車
化学
パーソナル用品
建設資材
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
メディア
旅客航空輸送業
保険
自動車
自動車
金属・鉱業
ホテル・レストラン・レジャー
化学
資本市場
自動車
化学
各種電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融サービス
運送インフラ
化学
不動産管理・開発
化学
商社・流通業
化学
各種電気通信サービス
繊維・アパレル・贅沢品
電気設備
不動産管理・開発
インターネット販売・カタログ販売
建設資材
食品・生活必需品小売り
電力
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
電力
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
- -
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95
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14:00:33
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
ENDESA S.A.
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
BANKINTER S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA
ZARDOYA OTIS
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SABADELL
INDITEX
MAPFRE SA
ENAGAS
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
CAIXABANK
AMADEUS IT HOLDING SA
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA
BANKIA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV-RTS
AENA SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
ENI SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
ENEL SPA
FINMECCANICA SPA
UNIPOLSAI SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SC
ENEL GREEN POWER SPA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
NOKIA OYJ
期 首(前期末)
株
数
当
株
百株
-
133.37
522.41
5,152.25
347.11
11,901.21
68.01
-
1,563.09
2,694.88
938.57
802.19
160.43
134.1
338.93
1,638.59
371.49
914.11
586.07
4,311.69
133.17
-
41,824.44
23銘柄
百株
961.01
9,455.46
1,131.65
3,763.4
2,166.06
557.52
141.23
281.9
164.99
5,238.16
344.31
919.92
2,693.72
1,268.65
749.54
8,737.07
4,321.41
338.7
1,386.25
95.85
144.45
346.87
718.44
45,926.56
23銘柄
百株
139.04
93.99
463.08
446.11
363.37
270.87
3,177.29
数
百株
279.3
140.99
522.41
4,828.63
380.86
11,590.51
82.82
283.25
1,186.55
4,109.91
895.9
802.19
160.43
204.22
433.45
2,029.18
336.41
670.82
384.77
3,300.88
-
52.56
42,064.59
25銘柄
百株
991.22
10,298.88
1,124.65
3,548.3
1,936.98
424.04
-
129.74
136.58
6,110.51
344.31
919.92
1,955.75
1,586.4
749.54
8,737.07
6,159.47
338.7
1,108.46
68.23
144.45
292.82
1,889.05
48,995.07
22銘柄
百株
112.98
93.99
386.38
446.11
339.16
460.85
4,392.56
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
439
55,990
275
35,064
305
38,871
2,656
338,146
581
73,998
4,035
513,678
578
73,641
238
30,355
247
31,473
581
73,967
2,428
309,135
137
17,459
397
50,548
367
46,787
761
96,905
502
63,922
1,148
146,224
414
52,766
178
22,772
244
31,090
-
-
502
63,928
24,105
3,068,123
-
<1.3%>
千ユーロ
千円
1,105
140,671
2,467
314,077
255
32,494
1,167
148,585
2,258
287,464
248
31,654
-
-
3
497
690
87,875
2,161
275,166
305
38,827
158
20,162
89
11,425
761
96,879
246
31,329
750
95,525
418
53,310
765
97,428
510
64,955
177
22,640
240
30,593
210
26,778
322
41,042
15,315
1,949,386
-
<0.8%>
千ユーロ
千円
414
52,717
295
37,671
546
69,538
302
38,525
1,283
163,348
527
67,162
2,295
292,121
業
種
等
電力
建設・土木
商業銀行
商業銀行
ガス
商業銀行
電力
機械
商業銀行
商業銀行
専門小売り
保険
ガス
バイオテクノロジー
建設・土木
商業銀行
情報技術サービス
旅客航空輸送業
食品・生活必需品小売り
商業銀行
建設・土木
運送インフラ
保険
商業銀行
商業銀行
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
資本市場
自動車部品
エネルギー設備・サービス
繊維・アパレル・贅沢品
電力
航空宇宙・防衛
保険
商業銀行
ガス
商業銀行
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
運送インフラ
電力
各種金融サービス
電気設備
商業銀行
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
機械
自動車部品
紙製品・林産品
紙製品・林産品
保険
電力
通信機器
- -
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銘
柄
(ユーロ…フィンランド)
ELISA OYJ
METSO OYJ
NESTE OYJ
KONE OYJ
ORION OYJ
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…オーストリア)
OMV AG
VOEST-ALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
株
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数<比
率>
期 首(前期末)
株
数
百株
138.98
108.79
106.92
252.73
80.51
5,641.68
12銘柄
百株
150.1
98.75
220.63
1,311.1
47.04
90.99
1,918.61
6銘柄
962,401.74
1,226銘柄
当
株
数
百株
136.44
108.79
106.92
252.73
80.51
6,917.42
12銘柄
百株
97.79
98.75
218.96
-
47.04
89.47
552.01
5銘柄
962,263.91
1,244銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
422
53,730
205
26,211
279
35,586
944
120,177
229
29,266
7,747
986,059
-
<0.4%>
千ユーロ
千円
229
29,187
251
31,987
523
66,621
-
-
185
23,601
97
12,355
1,286
163,754
-
<0.1%>
-
233,333,927
-
<96.1%>
業
種
等
各種電気通信サービス
機械
石油・ガス・消耗燃料
機械
医薬品
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
商業銀行
不動産管理・開発
機械
商業銀行
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。
(注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり
ます。
- -
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(2) 外国投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
不動産ファンド
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC
SL GREEN
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
EQUINIX INC
DUKE REALTY TRUST
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
WELLTOWER INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
THE MACERICH COMPANY
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
EXTRA SPACE STORAGE INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
VEREIT INC
AMERICAN TOWER CORP
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(カナダ)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
期 首(前期末)
口
数
千口
口
当
数
外 貨 建 金 額
期
千口
千アメリカ・ドル
12.785
11.437
8.526
7.116
88.038
77.528
40.935
40.935
11.61
10.455
6.285
6.285
4.58
5.413
28.754
28.754
27.842
26.026
4.825
4.825
29.194
27.73
5.741
5.741
46.72
48.619
39.145
36.231
23.302
26.264
10.834
-
32.98
32.98
10.299
10.299
13.906
13.906
12.185
10.631
58.146
58.146
13.352
13.352
16.761
16.761
6.286
9.409
21.797
21.797
26.81
24.449
13.351
11.398
24.04
24.973
14.028
13.114
47.879
44.589
-
8.578
10.854
10.854
26.719
25.741
65.404
65.404
33.235
33.923
-
13.569
837.148
827.232
34銘柄<1.7%> 35銘柄<1.9%>
千口
千口
9.731
10.748
15.764
15.764
25.495
26.512
2銘柄<0.0%> 2銘柄<0.0%>
1,242
576
754
1,476
1,719
450
1,542
551
2,163
943
1,976
831
1,242
951
1,428
-
867
286
381
800
838
480
1,013
656
727
4,487
2,662
1,209
1,063
1,007
698
860
451
477
2,906
307
40,034
-
千カナダ・ドル
198
390
588
-
邦貨換算金額
千円
140,775
65,331
85,490
167,334
194,815
51,077
174,761
62,469
245,194
106,924
224,038
94,269
140,835
107,825
161,921
-
98,262
32,482
43,181
90,710
95,023
54,489
114,883
74,386
82,481
508,525
301,762
137,066
120,576
114,203
79,122
97,471
51,138
54,109
329,357
34,845
4,537,146
-
千円
16,271
31,961
48,233
-
末
比
率
%
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
-
1.9
%
0.0
0.0
-
0.0
- -
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銘
柄
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
LENDLEASE GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTRES
SCENTRE GROUP
小
計
(香港)
LINK REIT
小
計
計
計
・
金
数<比
額
率>
1,770.164
10銘柄<0.3%>
1,769.597
9銘柄<0.3%>
口
銘
数
柄
・
金
数<比
額
率>
196.5
1銘柄<0.0%>
172.5
1銘柄<0.0%>
口
銘
数
柄
・
金
数<比
額
率>
750.706
4銘柄<0.0%>
口
銘
数
柄
・
金
数<比
額
率>
345.12
5銘柄<0.1%>
口
銘
口
銘
数
柄
数
柄
・
金
数<比
・
金
数<比
額
率>
額
率>
ユーロ(フランス)
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL-RODAMCO SE
小
計
合
計
当
期
数
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千口 千オーストラリア・ドル
千円
407.09
747
60,253
-
-
-
131.618
642
51,807
46.86
541
43,655
163.015
650
52,463
140.072
1,339
108,010
87.929
631
50,923
128.133
813
65,628
252.11
736
59,378
412.77
1,795
144,829
数
柄
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
小
口
口
銘
(シンガポール)
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
小
期 首(前期末)
口
数
千口
235.066
235.579
73.257
46.86
210.736
166.693
87.929
155.16
146.114
412.77
千口
196.5
千口
294.8
127.906
211
117
千口
82.388
68.046
63.231
89.11
42.345
千口
1.083
3.001
15.834
2.592
8.582
7,896
-
636,951
-
7,408
-
107,799
-
878.406
4銘柄<0.1%>
1,635
-
132,733
-
375.561
5銘柄<0.1%>
2,150
-
千口
172.5
千香港・ドル
7,408
千口 千シンガポール・ドル
199
407
276.306
649
211
280
192.1
297
千円
107,799
末
比
率
%
0.0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
-
0.3
%
0.0
-
0.0
千円
33,105
52,692
22,773
24,162
%
0.0
0.0
0.0
0.0
千口 千イギリス・ポンド
90.641
591
79.855
427
63.231
629
59.605
164
82.229
337
千円
97,296
70,282
103,605
27,043
55,489
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
千口
2.71
3.001
15.834
2.592
8.861
千円
36,838
22,872
73,378
23,232
241,806
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
31.092
32.998
5銘柄<0.1%> 5銘柄<0.2%>
3,956.225
4,082.806
61銘柄<2.4%> 61銘柄<2.6%>
千ユーロ
289
179
576
182
1,899
3,127
-
-
-
353,718
-
398,128
-
6,214,709
-
-
0.1
-
0.1
-
0.2
-
2.6
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり
ます。
- -
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(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
外
S & P
5 0 0
別
買
当
建
額
百万円
1,895
F U T U R E
国
S & P / T S E 6 0 I X F U T
S P I
2 0 0
F U T U R E S
FTSE 100 INDEX FUTURE
D J E U R O S T O X X 5 0
期
売
末
建
額
百万円
-
95
113
241
534
-
-
-
-
(注)外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。
■投資信託財産の構成
項
株
2016年2月15日現在
目
評
式
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
期
額
千円
233,333,927
価
6,214,709
4,077,962
243,626,599
比
末
率
95.8
%
2.5
1.7
100.0
(注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、242,910,847千円、99.7%です。
(注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年2月15日における邦貨換算
レートは、1アメリカ・ドル=113.33円、1カナダ・ドル=81.92円、1オーストラリア・ドル=80.66円、1香港・ドル=14.55円、1
シンガポール・ドル=81.15円、1ニュージーランド・ドル=75.08円、1イギリス・ポンド=164.51円、1イスラエル・シュケル=
29.18円、1スイス・フラン=115.93円、1デンマーク・クローネ=17.05円、1ノルウェー・クローネ=13.17円、1スウェーデン・ク
ローナ=13.47円、1ユーロ=127.28円です。
- -
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
(A) 資
コ
株
投
投
未
未
差
(B) 負
未
未
(C) 純
元
次
(D) 受
1
項
(2016年2月15日)現在
当 期 末
244,037,351,081円
2,167,162,290
233,333,927,515
769,684,591
5,445,024,478
426,935,081
341,694,398
1,552,922,728
1,342,610,123
525,337,123
817,273,000
242,694,740,958
101,509,653,233
141,185,087,725
101,509,653,233口
23,909円
目
産
ン
等
式(評価額)
資
信
託
受
益
証
券(評価額)
資
証
券(評価額)
収
入
金
収
配
当
金
入
委
託
証
拠
金
債
払
金
払
解
約
金
資
産
総
額(A-B)
本
期
繰
越
損
益
金
益
権
総
口
数
万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
ー
ル
・
ロ
ー
(注1)期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額
(注2)期末における元本の内訳
DIAM外国株式パッシブ・ファンド
MITO ラップ型ファンド(安定型)
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)
マネックス資産設計ファンド(育成型)
マネックス資産設計ファンド エボリューション
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ
クルーズコントロール
投資のソムリエ<DC年金>
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F(成長型)
クルーズコントロール<DC年金>
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
110,732,995,447円
20,622,953,893円
29,846,296,107円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
246,314,667円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)
3,399,475,875円
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)
162,878,042円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
38,663,574円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
407,193,641円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
379,427,377円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
31,934,300円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
198,593,205円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
15,892,717円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
30,800,758円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
4,197,174,605円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
2,396,381,985円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
1,063,024,299円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)
1,116,721,442円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
3,307,612,512円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
1,277,927,291円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)
2,032,885,578円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
1,594,950,129円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
1,075,715,744円
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)
12,333,699円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
4,770,232,908円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)
1,737,870,621円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 11,129,004,178円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
633,720,005円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
1,907,460,150円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
7,091,899,432円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)
17,738,254円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)
22,620,054円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)
17,318,549円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)
9,556,343,224円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)
92,569,470円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
28,741,863円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)
282,813円
期末元本合計
101,509,653,233円
1,392,775,345円
5,067,406円
10,330,738円
24,590,871円
12,074,361円
8,743,829円
9,184,637円
708,548,184円
34,384,988,639円
156,636,797円
867,907,515円
1,060,659,656円
140,986,314円
406,671,520円
338,651,848円
43,158,141円
872,925,665円
243,924,223円
19,784,452円
38,998,777円
83,633,667円
477,923,774円
116,268,511円
8,615,916円
60,602,702円
20,975,704円
29,118円
1,060,414円
1,885,928円
345,620円
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■損益の状況
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) そ
(E) 当
(F) 前
(G) 解
(H) 追
(I) 合
次
項
価
物
当
取
の
取
証
取
等
配
他
券
引
の
期
損
期
繰
約
差
加
信
託
期
繰
買
買
等
引
引
他
益
越
越
当期 自2015年2月17日 至2016年2月15日
目
当
期
収
益
6,173,478,707円
当
金
6,111,323,625
利
息
314,707
収
益
金
61,840,375
売
買
損
益
△  53,175,749,331
益
9,780,207,489
損
△  62,955,956,820
取
引
損
益
△     242,933,169
益
951,164,455
損
△   1,194,097,624
費
用
△      80,479,815
金(A+B+C+D)
△  47,325,683,608
損
益
金
208,464,259,242
損
益
金
△  56,564,782,016
差
損
益
金
36,611,294,107
計(E+F+G+H)
141,185,087,725
損
益
金(I)
141,185,087,725
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
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J-REITインデックスファンド・マザーファンド
運用報告書
第10期(決算日 2016年6月6日)
(計算期間 2015年6月9日~2016年6月6日)
J-REITインデックスファンド・マザーファンドの第10期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
2006年8月4日から無期限です。
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。
東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用
予定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
株式への投資は行いません。
外貨建資産への投資は行いません。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
■最近5期の運用実績
決
算
期
6期(2012年6月6日)
7期(2013年6月6日)
8期(2014年6月6日)
9期(2015年6月8日)
10期(2016年6月6日)
基
準
価
額 東 証 R E I T 指 数
投資証券 純
期
中 (配当込み) 期
中 組入比率 総
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率
円
%
ポイント
%
%
7,462
△10.3
1,381.92
△10.4
98.8
11,220
14,064
17,124
18,293
50.4
25.3
21.8
6.8
2,084.14
2,619.15
3,194.43
3,414.59
50.8
25.7
22.0
6.9
98.6
99.0
98.9
99.1
資
産
額
百万円
4,415
11,489
27,010
29,321
23,383
(注)東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
るすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、
㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません(以下同じ)。
- -
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■当期中の基準価額と市況の推移
年
月
基
日
準
価
騰
額
落
東 証 R E I T 指 数
投 資 証 券
( 配 当 込 み )
率 (ベンチマーク) 騰
落
率 組 入 比 率
%
ポイント
%
%
-
3,194.43
-
98.9
(期 首)
2015 年 6 月 8 日
円
17,124
16,930
16,625
15,458
15,904
16,421
16,681
16,705
17,060
18,011
18,269
18,566
18,336
△1.1
△2.9
△9.7
△7.1
△4.1
△2.6
△2.4
△0.4
5.2
6.7
8.4
7.1
3,157.69
3,100.40
2,881.06
2,964.58
3,061.58
3,110.54
3,115.04
3,182.12
3,361.11
3,409.88
3,465.54
3,422.69
△1.2
△2.9
△9.8
△7.2
△4.2
△2.6
△2.5
△0.4
5.2
6.7
8.5
7.1
98.9
98.9
98.7
98.9
99.0
99.0
99.1
98.8
98.8
98.8
99.0
99.0
日
18,293
6.8
3,414.59
6.9
99.1
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
2016 年 1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
(期 末)
2016 年 6 月 6
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
(注)騰落率は期首比です。
- -
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■当期の運用経過(2015年6月9日から2016年6月6日まで)
基準価額の推移
<基準価額の推移>
(円)
20,500
当期末の基準価額は18,293円となり、前期末比で
6.8%上昇しました。
19,000
17,500
基準価額の主な変動要因
中国の利下げ実施や、日銀のマイナス金利導入によ
りJ-REIT市場が上昇したことから、基準価額は
上昇しました。
16,000
14,500
13,000
期首
3,800
2015/9/8
12/8
2016/3/8
期末
投資環境
期初のJ-REIT市場は世界的な金利上昇への懸
念から大きく下落し、東証REIT指数(配当込み)
は2015年9月8日に2,661.46ポイントの安値を付け
ました。しかし、中国の利下げ実施後は値を戻す展開
となりました。2016年1月末に日銀がマイナス金利
の導入を決定すると、長期金利が低下してJ-REIT
市場は更に上昇し、4月25日には3,543.69ポイント
の高値まで上昇しました。その後は伸び悩み、
3,414.59ポイントで期末を迎えました。
<東証REIT指数(配当込み)の推移>
3,500
3,200
2,900
2,600
2,300
期首
2015/9/8
12/8
2016/3/8
期末
ポートフォリオについて
配当落ち以外の場合はリートの組入比率を高め、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)との連動性
を保つように努めました。また、期中の投資行動としては、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリ
オのリバランスを行い、資金の流入・流出に応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等
のリスク特性を概ね維持しました。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは前期末比で6.9%上昇しました。当ファンドはベンチマークを0.1%下回りました。この差異の多
くは、保有リートの配当落ちによる組入比率の低下から発生しています。
今後の運用方針
引き続き、リートの組入比率を高め、ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行います。期中の投資
行動としては、ベンチマークの構成銘柄の変更に応じたポートフォリオのリバランスを行い、資金の流入・流出に
応じたきめ細かなポートフォリオ調整を実施し、ベンチマークと同等のリスク特性を維持するよう努めます。
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■1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売買委託手数料
(投資証券)
当
金
(b) その他費用
(その他)
合
計
額
0円
(0)
0
(0)
0
比
(注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄
は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額(16,878円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項
目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明
細)をご参照ください。
期
率
0.000%
(0.000)
0.000
(0.000)
0.000
■売買及び取引の状況(2015年6月9日から2016年6月6日まで)
投資証券
国内
日本アコモデーションファンド投資法人
MCUBS MidCity投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
GLP投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人(※2)
星野リゾート・リート投資法人
SIA不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
口
買
数
千口
1.026
(-)
0.701
(-)
3.813
(-)
0.112
(△0.356)
0.747
(-)
0.74
(-)
2.75
(-)
0.739
(-)
1.118
(0.614)
5.761
(-)
1.11
(-)
3.954
(-)
1.155
(△3.687)
0.214
(-)
0.157
(-)
2.925
(-)
2.118
(-)
1.055
(-)
1.705
(-)
金
付
額
千円
441,118
(-)
235,856
(-)
580,944
(-)
69,444
(-)
402,310
(-)
357,823
(-)
738,176
(-)
222,725
(-)
686,709
(-)
685,392
(-)
252,724
(-)
908,177
(-)
161,559
(-)
271,928
(-)
70,255
(-)
405,885
(-)
359,739
(-)
297,074
(-)
167,919
(-)
口
売
数
千口
1.395
(-)
0.703
(-)
4.657
(-)
0.193
(-)
1.016
(-)
1.008
(-)
3.741
(-)
1.005
(-)
1.313
(-)
7.187
(-)
1.394
(-)
5.056
(-)
1.991
(-)
0.189
(-)
0.214
(-)
3.327
(-)
2.369
(-)
1.116
(-)
1.594
(-)
金
付
額
千円
606,154
(-)
241,330
(-)
719,953
(-)
125,671
(-)
540,348
(-)
497,819
(-)
1,026,783
(-)
314,806
(-)
867,168
(-)
862,022
(-)
326,758
(-)
1,157,333
(-)
293,417
(-)
243,728
(-)
95,647
(-)
470,709
(-)
401,397
(-)
312,946
(-)
160,410
(-)
- -
106
CS5_16236317_26_os7DIAM_投資のソムリエ_JREITインデックスFMF(1万口).indd
106
2016/08/31
14:00:41
口
日本ヘルスケア投資法人
積水ハウス・リート投資法人
トーセイ・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア&メディカル投資法人
サムティ・レジデンシャル投資法人
ジャパン・シニアリビング投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人(※1)
いちごホテルリート投資法人
ラサールロジポート投資法人
スターアジア不動産投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
買
数
千口
0.167
(-)
1.903
(-)
0.427
(-)
1.04
(-)
0.254
(-)
0.668
(-)
0.308
(-)
5.286
(8.241)
0.434
(-)
2.914
(-)
0.741
(-)
2.985
(-)
2.769
(-)
5.571
(-)
5.283
(-)
1.969
(-)
1.945
(2.292)
2.067
(-)
0.407
(-)
0.258
(△0.825)
5.976
(-)
2.79
(-)
8.929
(-)
1.048
(-)
2.198
(-)
1.936
(-)
1.583
(-)
金
付
額
千円
32,009
(-)
244,788
(-)
50,033
(-)
267,245
(-)
27,739
(-)
61,200
(-)
51,669
(-)
831,166
(-)
60,464
(-)
312,874
(-)
74,032
(-)
1,752,895
(-)
1,634,084
(-)
1,338,590
(-)
872,866
(-)
814,868
(-)
354,114
(-)
305,442
(-)
168,770
(-)
129,062
(-)
994,856
(-)
583,381
(-)
651,775
(-)
525,565
(-)
191,017
(-)
447,305
(-)
312,554
(-)
口
売
数
千口
0.186
(-)
2.302
(-)
0.373
(-)
0.923
(-)
0.346
(-)
0.349
(-)
0.142
(-)
6.255
(-)
0.163
(-)
0.765
(-)
0.067
(-)
4.061
(-)
3.767
(-)
7.185
(-)
6.625
(-)
2.504
(-)
2.379
(-)
2.812
(-)
0.554
(-)
0.445
(-)
7.783
(-)
3.796
(-)
8.996
(-)
1.426
(-)
2.799
(-)
2.472
(-)
2.152
(-)
金
付
額
千円
37,573
(-)
295,362
(-)
44,551
(-)
245,269
(-)
39,267
(-)
30,866
(-)
21,601
(-)
991,383
(-)
26,099
(-)
79,812
(-)
6,542
(-)
2,369,599
(-)
2,198,266
(-)
1,749,677
(-)
1,108,874
(-)
1,030,954
(-)
486,922
(-)
421,353
(-)
236,323
(-)
233,138
(-)
1,320,029
(-)
800,437
(-)
636,424
(-)
726,788
(-)
244,999
(-)
577,124
(-)
431,173
(-)
- -
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口
買
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
数
千口
0.856
(-)
2.155
(-)
3.233
(-)
1.024
(-)
1.266
(-)
0.366
(-)
0.372
(-)
1.582
(-)
7.539
(-)
3.468
(-)
2.778
(-)
金
付
額
千円
497,473
(-)
240,520
(-)
274,353
(-)
645,835
(-)
163,889
(-)
63,034
(-)
169,774
(-)
390,772
(-)
653,806
(-)
282,852
(-)
379,554
(-)
口
売
数
千口
1.165
(-)
2.931
(-)
4.097
(-)
1.387
(-)
1.722
(-)
0.498
(-)
0.506
(-)
2.152
(-)
9.198
(-)
4.719
(-)
3.601
(-)
金
付
額
千円
690,272
(-)
336,499
(-)
348,261
(-)
861,544
(-)
227,002
(-)
88,472
(-)
235,920
(-)
541,196
(-)
798,394
(-)
386,002
(-)
503,952
(-)
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(※1)は合併により新設された「野村不動産マスターファンド投資法人」、(※2)は合併前の旧「野村不動産マスターファンド投資法人」です。
■利害関係人との取引状況等(2015年6月9日から2016年6月6日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
- -
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■組入資産の明細
国内投資証券
銘
柄
不動産ファンド
日本アコモデーションファンド投資法人
MCUBS MidCity投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
GLP投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人(※2)
星野リゾート・リート投資法人
SIA不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ヘルスケア投資法人
積水ハウス・リート投資法人
トーセイ・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア&メディカル投資法人
サムティ・レジデンシャル投資法人
ジャパン・シニアリビング投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人(※1)
いちごホテルリート投資法人
ラサールロジポート投資法人
スターアジア不動産投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
期首(前期末)
口
数 口
千口
1.316
0.522
4.265
0.437
0.958
0.953
3.531
0.948
0.753
6.494
1.287
4.701
4.523
0.135
0.204
2.961
2.121
0.826
1.459
0.165
2.136
0.261
0.708
0.327
-
-
-
-
-
-
3.835
3.556
6.601
6.073
2.241
当
期
末
数 評
価
額 比
千口
千円
0.947
433,726
0.52
192,400
3.421
565,491
-
-
0.689
392,730
0.685
406,205
2.54
731,774
0.682
200,303
1.172
670,384
5.068
637,554
1.003
236,206
3.599
860,880
-
-
0.16
208,960
0.147
62,842
2.559
355,956
1.87
351,747
0.765
217,030
1.57
149,935
0.146
26,236
1.737
236,926
0.315
36,130
0.825
243,952
0.235
25,380
0.319
30,241
0.166
25,879
7.272
1,254,420
0.271
51,029
2.149
219,842
0.674
65,243
2.759
1,807,145
2.558
1,637,120
4.987
1,290,635
4.731
851,580
1.706
777,936
率
%
1.9
0.8
2.4
-
1.7
1.7
3.1
0.9
2.9
2.7
1.0
3.7
-
0.9
0.3
1.5
1.5
0.9
0.6
0.1
1.0
0.2
1.0
0.1
0.1
0.1
5.4
0.2
0.9
0.3
7.7
7.0
5.5
3.6
3.3
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銘
柄
不動産ファンド
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数<比
率>
期首(前期末)
当
期
末
口
数 口
数 評
価
額 比
率
千口
千口
千円
%
0.715
2.573
365,623
1.6
2.655
1.91
293,949
1.3
0.526
0.379
156,148
0.7
1.012
-
-
-
7.183
5.376
965,529
4.1
3.585
2.579
531,016
2.3
7.249
7.182
551,577
2.4
1.347
0.969
512,601
2.2
2.584
1.983
167,761
0.7
2.255
1.719
423,905
1.8
2.029
1.46
300,322
1.3
1.1
0.791
507,822
2.2
2.765
1.989
236,094
1.0
3.847
2.983
245,500
1.0
1.309
0.946
624,360
2.7
1.623
1.167
153,577
0.7
0.472
0.34
59,534
0.3
0.478
0.344
152,564
0.7
2.031
1.461
401,336
1.7
8.15
6.491
624,434
2.7
4.455
3.204
271,378
1.2
3.294
2.471
373,615
1.6
124.961
106.564
23,172,476
-
51銘柄<98.9%> 54銘柄<99.1%>
-
99.1
(注1)< >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。
(注2)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があ
ります。
(※1)は合併により新設された「野村不動産マスターファンド投資法人」、(※2)は合併前の旧「野村不動産マスターファンド投資法人」です。
■投資信託財産の構成
2016年6月6日現在
項
投
目
資
証
評
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
価
期
額
千円
23,172,476
2,246,754
25,419,231
比
末
率
91.2
%
8.8
100.0
(注)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
- -
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
1万口当たり基準価額(C/D)
(2016年6月6日)現在
当
期
末
25,419,231,220円
77,659,431
23,172,476,800
2,016,582,566
152,512,423
2,035,501,395
2,035,501,000
395
23,383,729,825
12,782,924,689
10,600,805,136
12,782,924,689口
18,293円
(注1)期首元本額
17,123,236,735円
追加設定元本額
14,361,979,558円
一部解約元本額
18,702,291,604円
(注2)期末における元本の内訳
MITO ラップ型ファンド(安定型)
768,458円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
1,706,804円
MITO ラップ型ファンド(積極型)
3,993,079円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 1,487,532円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 1,466,545円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,598,350円
たわらノーロード 国内リート
450,291,014円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 16,169,137円
マネックス資産設計ファンド<育成型>
340,054,396円
マネックス資産設計ファンド エボリューション3,918,001円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 8,895,922円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)25,030,169円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)56,825,403円
投資のソムリエ
350,860,206円
投資のソムリエ<DC年金>
7,353,720円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>31,277,700円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
906,410円
ダイナミック・ナビゲーション
498,207円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)
1,488,717,681円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)
1,072,040,993円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)
2,091,078,459円
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)
6,317,816,045円
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) 59,812,821円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)
193,858,925円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)
219,021,044円
DIAM リスクコントロールJ-REITファンド(適格機関投資家限定)
37,477,668円
期末元本合計
12,782,924,689円
■損益の状況
項
(A) 配
受
受
そ
支
(B) 有
売
売
(C) そ
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H) 合
次
当期 自2015年6月9日 至2016年6月6日
目
当
期
当
等
収
益
807,570,073円
取
配
当
金
795,944,335
取
利
息
156,842
の
他
収
益
金
11,539,866
払
利
息
△70,970
価 証 券 売 買 損 益
683,789,194
買
益
2,054,136,192
買
損 △1,370,346,998
の
他
費
用
△395
期 損 益 金(A+B+C)
1,491,358,872
期 繰 越 損 益 金
12,198,495,707
約
差
損
益
金 △12,886,326,885
加 信 託 差 損 益 金
9,797,277,442
計(D+E+F+G)
10,600,805,136
期 繰 越 損 益 金(H)
10,600,805,136
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- -
111
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111
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14:00:44
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第9期(決算日 2016年6月22日)
(対象期間 2015年6月23日~2016年6月22日)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
2007年4月11日から無期限です。
S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
■最近5期の運用実績
決
算
期
5期(2012年6月22日)
6期(2013年6月24日)
7期(2014年6月23日)
8期(2015年6月22日)
9期(2016年6月22日)
基
準
価
額
期
中
騰 落 率
円
%
5,435
2.6
7,386
9,091
11,550
10,906
S&P 先進国 REIT
イ ン デ ッ ク ス
(除く日本、円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし)
期
中
(ベンチマーク)
騰 落 率
ポイント
%
52,677.09
3.2
35.9 71,834.12
23.1 88,864.68
27.0 113,473.63
△5.6 108,051.29
36.4
23.7
27.7
△4.8
投資信託
受益証券、 純 資 産
投資証券 総
額
組入比率
%
99.7
99.5
99.6
99.5
99.6
百万円
26,139
25,372
28,301
26,943
32,918
(注1)ベンチマークはS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては
米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。
(注2)Standard & Poor's®並びにS&P®は、スタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標
です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(以下「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標です。こ
れらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、委託会社に対しては特定の目的のために使用す
るサブライセンスが与えられています。S&P 先進国 REITインデックスはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有して
おり、委託会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよび
その関連会社は、委託会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものでは
ありません(以下同じ)。
- -
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■当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(期 首)
2015 年 6 月 22 日
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
2016 年 1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
(期 末)
2016 年 6 月 22
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
日
S&P 先進国 REIT
イ ン デ ッ ク ス
基
準
価
額
(除く日本、円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし)
期
中
騰 落 率 (ベンチマーク)
騰 落 率
円
%
ポイント
%
11,550
- 113,473.63
-
投 資 信 託
受益証券、
投 資 証 券
組 入 比 率
%
99.5
11,132
11,698
11,016
10,818
11,735
11,706
11,718
10,989
10,495
11,386
11,092
11,285
△3.6
1.3
△4.6
△6.3
1.6
1.4
1.5
△4.9
△9.1
△1.4
△4.0
△2.3
109,357.53
115,004.18
108,406.48
106,546.09
115,625.26
115,610.29
115,733.73
108,539.32
103,782.36
112,767.25
109,731.10
111,682.94
△3.6
1.3
△4.5
△6.1
1.9
1.9
2.0
△4.3
△8.5
△0.6
△3.3
△1.6
99.1
99.4
99.2
99.3
99.5
99.5
116.6
99.0
99.4
99.2
99.4
99.6
10,906
△5.6
108,051.29
△4.8
99.6
(注)騰落率は期首比です。
- -
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■当期の運用経過(2015年6月23日から2016年6月22日まで)
基準価額の推移
<基準価額の推移>
(円)
14,000
当期末の基準価額は10,906円となり、前期末に比べ
5.6%下落しました。
13,000
12,000
基準価額の主な変動要因
11,000
外国リート市場は概ね上昇しましたが、全ての組入
対象通貨に対して大幅な円高となったことから、基準
価額は下落しました。
10,000
9,000
8,000
期首
2015/9/24 12/22 2016/3/22
期末
投資環境
外国リート市場は期を通じて概ね上昇しました。
2015年8月下旬ならびに2016年1月上旬から2月中
旬にかけて、中国経済の減速懸念を背景に世界的に株
式市場が下落し、リート市場もこれに引きずられる形
となり下落しました。その後、2月中旬以降は米国当
局の利上げへの姿勢が弱まったことや、欧州において
追加金融緩和策が打ち出されたことなどを好感し、外
国リート市場は上昇しました。
<S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、
(ポイント) 円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移>
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
為替市場では、全ての組入対象通貨に対して大幅な
円高となりました。2016年1月末に日銀がマイナス
金利導入を発表したことから一時的に円が売られまし
たが、2月以降は日本のマイナス金利政策の実効性に
ついて懐疑的な見方が広がったことに加え、米国の利
上げペースが緩やかになるとの見方が広がったこと、欧州において追加金融緩和策が打ち出されたことなどから、
全ての組入対象通貨に対して大幅な円高となりました。
80,000
期首
2015/9/24 12/22 2016/3/22
期末
ポートフォリオについて
ベンチマークであるS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し)のリスク特性に概ね一致させたポートフォリオを構築しました。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは前期末比で4.8%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%下回りました。配当
金に対する課税等の影響を除くと、概ねベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。
今後の運用方針
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。
- -
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■1万口当たりの費用明細
項
目
(a)売 買 委 託 手 数 料
(株
式)
(投資信託受益証券)
(投 資 証 券)
(b)有 価 証 券 取 引 税
(株
式)
(投資信託受益証券)
(投 資 証 券)
(c)そ の 他 費 用
(保 管 費 用)
(そ
の
他)
合
計
当
金
額
10円
(  0)
(  1)
(  9)
7
(  0)
(  0)
(  7)
8
(  7)
(  1)
26
(注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄
は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額(11,172円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項
目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明
細)をご参照ください。
期
比
率
0.092%
(0.000)
(0.011)
(0.081)
0.067
(0.000)
(0.002)
(0.064)
0.073
(0.066)
(0.007)
0.232
■売買及び取引の状況(2015年6月23日から2016年6月22日まで)
(1) 株 式
外国
株
ア
メ
リ
買
カ
付
金
額
千アメリカ・ドル
-
(21)
数
百株
-
(15.19)
株
売
数
百株
15.19
付
金
額
千アメリカ・ドル
20
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 投資信託受益証券、投資証券
アメリカ
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
ALEXANDER'S INC.
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
ASSOCIATED ESTATES RLTY CORP
APARTMENT INVT & MGMT CO-A
AGREE REALTY CORP
SL GREEN
EPR PROPERTIES
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
買
付
金
額
千アメリカ・ドル
2,077
(-)
454
(-)
6,145
(-)
110
(-)
188
(-)
1,802
(-)
33
(-)
1,928
(-)
229
(-)
3,516
(-)
1,152
(-)
6,984
(-)
7,747
(-)
数
千口
23.442
(-)
1.184
(-)
50.222
(-)
16.16
(-)
17.405
(-)
53.188
(-)
1.172
(-)
49.804
(-)
6.492
(-)
32.709
(-)
19.714
(-)
169.158
(-)
44.296
(-)
口
売
数
千口
18.178
(-)
0.855
(-)
39.594
(-)
9.78
(-)
13.49
(-)
40.619
(-)
13.876
(-)
39.143
(-)
3.58
(-)
25.63
(-)
14.06
(-)
132.539
(-)
33.823
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
1,617
(-)
320
(-)
4,801
(-)
64
(-)
149
(-)
1,400
(-)
398
(-)
1,499
(-)
113
(-)
2,794
(-)
791
(-)
5,456
(-)
5,939
(-)
- -
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アメリカ
LEXINGTON REALTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES
MACK CALI
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
EQUITY ONE INC
URSTADT BIDDLE PROPERTIES
DDR CORP
DUKE REALTY TRUST
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
FELCOR LODGING TR INC
HOME PROPERTIES INC
HCP INC
EQUITY COMMONWEALTH
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
WELLTOWER INC
EAST GROUP
KIMCO REALTY
口
買
付
金
額
千アメリカ・ドル
558
(-)
2,172
(-)
619
(-)
615
(-)
1,838
(-)
596
(-)
935
(-)
745
(-)
127
(-)
1,571
(-)
2,230
(-)
169
(-)
4,801
(-)
8,774
(-)
3,322
(-)
183
(△27)
827
(-)
5,248
(-)
330
(-)
424
(-)
5,514
(-)
1,075
(-)
888
(-)
1,261
(-)
668
(-)
1,216
(△7)
7,522
(-)
556
(-)
3,561
(-)
数
千口
67.081
(-)
28.379
(-)
45.521
(-)
28.543
(-)
46.086
(-)
61.61
(-)
33.226
(-)
28.14
(-)
6.46
(-)
95.153
(-)
109.762
(-)
23.683
(-)
21.571
(-)
116.88
(-)
23.058
(-)
12.93
(-)
38.528
(-)
194.593
(-)
40.96
(-)
5.721
(-)
152.383
(-)
39.213
(-)
32.978
(-)
29.502
(-)
48.296
(-)
46.23
(-)
114.551
(-)
9.894
(-)
136.683
(-)
口
売
数
千口
50.99
(-)
22.447
(-)
40.57
(-)
20.515
(-)
33.839
(-)
49.64
(-)
25.84
(-)
18.44
(-)
5.29
(-)
73.579
(-)
86.076
(-)
18.67
(-)
17.018
(-)
91.576
(-)
17.735
(-)
3.34
(-)
29.433
(-)
164.7
(-)
31.477
(-)
18.442
(-)
119.386
(-)
31.45
(-)
24.79
(-)
21.995
(-)
108.78
(-)
35.665
(-)
88.733
(-)
7.42
(-)
106.545
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
419
(-)
1,707
(-)
557
(-)
436
(-)
1,294
(-)
471
(-)
724
(-)
473
(-)
99
(-)
1,203
(-)
1,718
(-)
127
(-)
3,832
(-)
6,939
(-)
2,501
(-)
43
(-)
630
(-)
4,359
(-)
241
(-)
1,381
(-)
4,327
(-)
852
(-)
659
(-)
914
(-)
1,536
(-)
937
(-)
5,824
(-)
408
(-)
2,713
(-)
- -
116
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アメリカ
KILROY REALTY CORP
LTC PROPERTIES INC
SENIOR HOUSING PPTYS TRUST
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
THE MACERICH COMPANY
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
MID AMERICA
HERSHA HOSPITALITY TRUST
NATIONAL HEALTH INVS INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
GETTY REALTY CORP
POST PROPERTIES, INC
PS BUSINESS PARKS
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SAUL CENTERS INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
口
買
付
金
額
千アメリカ・ドル
1,893
(-)
505
(-)
1,149
(△8)
158
(-)
1,543
(-)
743
(-)
2,310
(-)
3,447
(-)
1,590
(-)
665
(-)
4,134
(-)
2,099
(-)
295
(-)
679
(-)
258
(-)
63
(-)
371
(-)
427
(-)
62
(0)
984
(-)
512
(-)
342
(-)
4,388
(-)
2,127
(-)
3,015
(-)
638
(-)
1,082
(-)
145
(-)
18,950
(-)
数
千口
29.575
(-)
11.677
(-)
72.367
(-)
15.187
(-)
47.474
(-)
55.785
(-)
74.003
(-)
43.762
(-)
25.408
(-)
20.489
(-)
247.621
(-)
24
(-)
12.759
(△32.826)
11.077
(-)
36.219
(-)
2.83
(-)
23.636
(-)
20.308
(-)
3.586
(0.034)
17.003
(-)
6.044
(-)
20.717
(-)
84.326
(-)
31.388
(-)
86.173
(-)
27.954
(-)
36.062
(-)
2.79
(-)
99.248
(-)
口
売
数
千口
22.258
(-)
8.39
(-)
55.801
(-)
9.14
(-)
38.178
(-)
45.14
(-)
46.517
(-)
38.142
(-)
19.983
(-)
14.68
(-)
199.166
(-)
18.864
(-)
10.56
(-)
8.416
(-)
27.34
(-)
1.65
(-)
19.32
(-)
16.109
(-)
2.1
(-)
13.68
(-)
4.55
(-)
15.61
(-)
61.008
(-)
24.007
(-)
65.968
(-)
21.33
(-)
28.06
(-)
2.15
(-)
78.542
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
1,441
(-)
356
(-)
870
(-)
92
(-)
1,237
(-)
595
(-)
1,356
(-)
2,964
(-)
1,230
(-)
465
(-)
3,299
(-)
1,628
(-)
241
(-)
501
(-)
199
(-)
35
(-)
299
(-)
332
(-)
34
(-)
792
(-)
374
(-)
250
(-)
3,063
(-)
1,570
(-)
2,308
(-)
476
(-)
786
(-)
110
(-)
14,831
(-)
- -
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アメリカ
SOVRAN SELF STORAGE INC
PUBLIC STORAGE
SUN COMMUNITIES INC
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REIT
GEO GROUP INC
WEINGARTEN REALTY INVST
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
KITE REALTY GROUP TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
CUBESMART
NORTHSTAR REALTY FINANCE
CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
INLAND REAL ESTATE CORP
EDUCATION REALTY TRUST INC
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
MEDICAL PROPERTIES TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
口
買
付
金
額
千アメリカ・ドル
1,445
(-)
10,981
(-)
1,362
(-)
1,384
(-)
1,009
(-)
30
(-)
47
(-)
188
(-)
6,264
(-)
5,456
(-)
625
(-)
718
(-)
1,207
(-)
233
(-)
991
(-)
1,681
(-)
654
(-)
3,537
(-)
314
(-)
839
(14)
1,659
(-)
1,336
(△202)
3,621
(-)
161
(-)
748
(-)
-
(△21)
672
(-)
917
(-)
1,320
(-)
数
千口
14
(-)
47.098
(-)
20.199
(-)
19.14
(-)
30.055
(-)
3.16
(-)
3.25
(-)
3.762
(-)
108.845
(-)
57.838
(-)
23.35
(-)
22.999
(-)
34.932
(-)
10.152
(△12.42)
45.917
(-)
41.641
(-)
25.189
(-)
43.17
(-)
29.84
(-)
62.128
(1.405)
57.869
(-)
90.494
(△41.2)
48.584
(-)
16.5
(-)
20.741
(-)
-
(△3)
62.329
(-)
76.722
(-)
43.959
(-)
口
売
数
千口
8.526
(-)
36.641
(-)
12.65
(-)
15.215
(-)
23.586
(-)
3.29
(-)
2.408
(-)
3.15
(-)
84.351
(-)
45.112
(-)
16.498
(-)
17.56
(-)
26.95
(-)
10.06
(-)
90.234
(-)
28.835
(-)
18.93
(-)
31.387
(-)
22.9
(-)
47.95
(-)
42.759
(-)
57.848
(-)
36.17
(-)
36.99
(-)
12.668
(-)
-
(-)
47.02
(-)
54.3
(-)
33.665
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
850
(-)
8,421
(-)
849
(-)
1,088
(-)
780
(-)
31
(-)
34
(-)
155
(-)
4,752
(-)
4,232
(-)
436
(-)
518
(-)
913
(-)
229
(-)
2,061
(-)
1,126
(-)
480
(-)
2,556
(-)
237
(-)
650
(-)
1,207
(-)
844
(-)
2,621
(-)
381
(-)
438
(-)
-
(-)
517
(-)
636
(-)
1,001
(-)
- -
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118
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14:00:50
アメリカ
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
INC
RETAIL OPPORTUNITY
INVESTMENTS CORP
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST
INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
TERRENO REALTY CORP
AMERICAN ASSETS TRUST INC
RLJ LODGING TRUST
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
VEREIT INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES
INCOME TRUST
PREFERRED APARTMENT
COMMUNITIES INC
EXCEL TRUST INC
ROUSE PROPERTIES INC
CHATHAM LODGING TRUST
SABRA HEALTH CARE REIT INC
WHITESTONE REIT
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
STAG INDUSTRIAL INC
SELECT INCOME REIT
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA
INC
CYRUSONE INC
WP CAREY INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
AMERICAN RESIDENTIAL
PROPERTIES INC
口
買
付
金
額
千アメリカ・ドル
965
(-)
766
(-)
567
(-)
887
(-)
289
(-)
300
(-)
482
(-)
999
(-)
578
(-)
75
(-)
2,436
(-)
492
(-)
715
(-)
322
(△2)
54
(-)
19
(-)
163
(-)
254
(-)
444
(-)
63
(-)
744
(-)
344
(-)
413
(△3)
1,064
(-)
932
(-)
1,851
(-)
1,078
(-)
823
(-)
84
(-)
数
千口
26.65
(-)
23.015
(-)
31.962
(-)
47.17
(-)
23.55
(-)
13.639
(-)
12.199
(-)
40.652
(-)
9.967
(-)
12.03
(-)
292.22
(-)
17.897
(-)
21.854
(-)
19.717
(-)
4.65
(-)
1.247
(-)
9.67
(-)
11.37
(-)
20.512
(-)
5.078
(-)
26.475
(-)
18.235
(-)
20.61
(-)
71.568
(-)
25.852
(-)
30.706
(-)
41.068
(-)
15.731
(-)
4.76
(△7.93)
口
売
数
千口
20.67
(-)
16.43
(-)
23.05
(-)
39.51
(-)
17.18
(-)
10.145
(-)
8.63
(-)
33.913
(-)
6.72
(-)
27.33
(-)
230.647
(-)
13.82
(-)
16.36
(-)
14.794
(-)
4.64
(-)
14.7
(-)
7.22
(-)
9.34
(-)
15.27
(-)
3.08
(-)
17.016
(-)
13.37
(-)
10.86
(-)
55.35
(-)
16.02
(-)
24.059
(-)
29.55
(-)
12.361
(-)
4.43
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
741
(-)
514
(-)
399
(-)
733
(-)
207
(-)
218
(-)
340
(-)
831
(-)
370
(-)
183
(-)
1,878
(-)
378
(-)
545
(-)
235
(-)
51
(-)
232
(-)
114
(-)
203
(-)
333
(-)
37
(-)
480
(-)
246
(-)
209
(-)
812
(-)
567
(-)
1,441
(-)
764
(-)
637
(-)
77
(-)
- -
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119
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アメリカ
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
GRAMERCY PROPERTY TRSUT
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
FOREST CITY REALTY TRUST INC
QTS REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIES
INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
COLONY STARWOOD HOMES
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
REIT INC
FARMLAND PARTNERS INC
CITY OFFICE REIT INC
NEW YORK REIT INC
WP GLIMCHER INC
CARETRUST REIT INC
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST
INC
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
INC
STORE CAPITAL CORP
URBAN EDGE PROPERTIES
EASTERLY GOVERNMENT
PROPERTIES INC
XENIA HOTELS & RESORTS INC
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC
口
買
付
金
額
千アメリカ・ドル
154
(-)
83
(-)
745
(-)
1,550
(-)
735
(-)
295
(-)
860
(-)
56
(10)
1,242
(-)
646
(-)
618
(-)
869
(-)
1,768
(-)
1,598
(-)
41
(-)
299
(-)
77
(-)
27
(-)
88
(-)
516
(-)
632
(-)
173
(-)
507
(-)
326
(-)
1,123
(-)
623
(-)
77
(-)
560
(-)
49
(-)
数
千口
9.945
(-)
7.92
(-)
98.162
(39.617)
151.603
(-)
43.309
(-)
18.227
(-)
52.882
(9)
7.238
(1.232)
66.88
(-)
14.296
(-)
35.294
(-)
37.581
(-)
56.299
(-)
63.618
(-)
2.77
(0.862)
12.62
(-)
6.56
(-)
2.5
(-)
7.72
(-)
49.271
(-)
56.565
(-)
14.84
(-)
52.947
(-)
29.65
(-)
45.65
(-)
26.88
(-)
4.34
(-)
32.779
(-)
3.85
(-)
口
売
数
千口
8.245
(-)
5.82
(-)
69.11
(-)
111.402
(-)
20.24
(-)
11.15
(-)
42.48
(-)
7.67
(-)
4.51
(-)
7.876
(-)
24.83
(-)
29.68
(-)
21.86
(-)
41.672
(-)
2.592
(-)
10.44
(-)
1.85
(-)
-
(-)
1.74
(-)
37.69
(-)
42.46
(-)
5.64
(-)
38.51
(-)
19.16
(-)
13.66
(-)
20.81
(-)
1
(-)
26.8
(-)
2.62
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
127
(-)
59
(-)
506
(-)
1,107
(-)
324
(-)
164
(-)
685
(-)
58
(-)
96
(-)
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(-)
432
(-)
688
(-)
641
(-)
1,024
(-)
34
(-)
247
(-)
21
(-)
-
(-)
20
(-)
402
(-)
476
(-)
60
(-)
366
(-)
192
(-)
311
(-)
473
(-)
17
(-)
452
(-)
32
(-)
- -
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アメリカ
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
TRUST
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST
INC
APPLE HOSPITALITY REIT INC
GLOBAL NET LEASE INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
GYRODYNE LLC
SERITAGE GROWTH PROPERTIES
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
INC
カナダ
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
CANADIAN APT PPTYS REIT
MORGUARD REAL ESTATE INVT TR
H & R REAL ESTATE INVESTMENT
CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVEST
TRUST
ALLIED PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INVT TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
TRUST
NORTHVIEW APARTMENT REIT
INNVEST REAL ESTATE INVT TR
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
CROMBIE REAL ESTATE INV
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
TRUST
BROOKFIELD CANADA OFFICE
PROPERTIES
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
RESIDENTIAL REIT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
口
買
付
金
額
千アメリカ・ドル
72
(-)
54
(-)
1,413
(-)
646
(-)
666
(-)
113
(202)
-
(-)
205
(-)
379
(50)
千カナダ・ドル
740
(-)
619
(-)
80
(-)
1,004
(-)
528
(-)
1,444
(-)
444
(-)
474
(-)
348
(-)
59
(-)
69
(-)
429
(-)
307
(-)
109
(-)
29
(-)
115
(-)
106
(-)
27
(-)
-
(-)
131
(-)
数
千口
4.85
(-)
3
(-)
74.118
(-)
74.16
(-)
22.06
(21.377)
10.477
(13.733)
-
(0.165)
4.9
(-)
18.65
(3.105)
千口
23.828
(-)
21.999
(-)
5.58
(-)
48.305
(-)
12.489
(-)
56.747
(-)
13.036
(-)
29.789
(-)
17.591
(-)
3.22
(-)
12.41
(-)
8.334
(-)
24.06
(-)
8.54
(-)
3.824
(-)
26.04
(-)
4.029
(-)
2.82
(-)
-
(-)
14.97
(-)
口
売
数
千口
2.67
(-)
-
(-)
29.528
(-)
26.82
(-)
18.677
(-)
6.11
(-)
0.165
(-)
0.82
(-)
6.245
(-)
千口
21.13
(-)
16.53
(-)
4.89
(-)
38.377
(-)
9.67
(-)
45.297
(-)
10.07
(-)
23.15
(-)
13.53
(-)
0.96
(-)
4.86
(-)
7.06
(-)
20.1
(-)
11.99
(-)
-
(-)
23.551
(-)
3.287
(-)
-
(-)
2.557
(-)
12.43
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
38
(-)
-
(-)
568
(-)
228
(-)
580
(-)
66
(-)
4
(-)
35
(-)
118
(-)
千カナダ・ドル
652
(-)
447
(-)
70
(-)
794
(-)
399
(-)
1,136
(-)
336
(-)
358
(-)
257
(-)
18
(-)
24
(-)
350
(-)
252
(-)
154
(-)
-
(-)
101
(-)
84
(-)
-
(-)
26
(-)
106
(-)
- -
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121
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カナダ
DREAM INDUSTRIAL REIT
MILESTONE APARTMENTS REIT
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
PLAZA RETAIL REIT
SLATE RETAIL REIT
KILLAM APARTMENT REIT
SLATE RETAIL REIT-RTS
オーストラリア
BWP TRUST
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
INGENIA COMMUNITIES GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
VICINITY CENTRES
CHARTER HALL GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GROWTHPOINT PROPERTIES
AUSTRALIA
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
口
買
数
千口
3.27
(-)
16.64
(-)
7.98
(-)
14.93
(-)
6.51
(-)
9.27
(-)
6.804
(-)
8.4
(-)
-
(4.54)
千口
162.753
(-)
1,169.111
(-)
202.951
(-)
451.91
(-)
106.657
(-)
564.622
(-)
93.48
(-)
48.49
(-)
34.379
(-)
761.013
(-)
624.515
(-)
64.38
(△180)
306.9
(-)
516.275
(-)
3.5
(-)
1,063.687
(-)
113.829
(-)
5.31
(-)
43.863
(-)
262.624
(-)
金
付
額
千カナダ・ドル
23
(-)
273
(-)
306
(-)
176
(-)
88
(-)
43
(-)
92
(-)
87
(-)
-
(-)
千オーストラリア・ドル
523
(-)
2,189
(-)
803
(-)
466
(-)
450
(-)
2,691
(-)
292
(-)
107
(-)
127
(-)
3,137
(-)
6,222
(-)
48
(-)
2,351
(-)
3,253
(-)
18
(-)
3,112
(-)
520
(-)
13
(-)
137
(-)
552
(-)
口
売
数
千口
2.955
(-)
15.18
(-)
6.24
(-)
13.18
(-)
5.29
(-)
4.71
(-)
1.544
(-)
-
(-)
4.54
(-)
千口
124.13
(-)
916.005
(-)
163.8
(-)
351.51
(-)
80.12
(-)
432.032
(-)
70.98
(-)
50.21
(-)
25.03
(-)
590.372
(-)
495.043
(-)
65.798
(-)
239.286
(-)
402.463
(-)
-
(-)
834.475
(-)
83.46
(-)
5.72
(-)
33.97
(-)
186.68
(-)
金
付
額
千カナダ・ドル
23
(-)
261
(-)
241
(-)
148
(-)
69
(-)
19
(-)
22
(-)
-
(-)
0
(-)
千オーストラリア・ドル
387
(-)
1,683
(-)
639
(-)
356
(-)
324
(-)
1,986
(-)
219
(-)
104
(-)
92
(-)
2,380
(-)
4,784
(-)
50
(-)
1,803
(-)
2,468
(-)
-
(-)
2,351
(-)
368
(-)
14
(-)
104
(-)
374
(-)
- -
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オーストラリア
ARENA REIT
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
LTD
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
香港
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
NEW CENTURY REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
SPRING REIT
シンガポール
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
口
買
数
千口
8.839
(-)
-
(-)
7
(-)
58.56
(-)
16.26
(-)
132.82
(-)
-
(-)
1,741.304
(-)
千口
739
(-)
295
(-)
373
(-)
732
(-)
306
(-)
39
(-)
503
(-)
32
(-)
148
(-)
千口
952.1
(-)
766.9
(-)
747.2
(-)
878.9
(-)
567.4
(-)
424.2
(-)
233.8
(-)
130
(-)
583.2
(-)
194.9
(-)
335.5
(-)
付
金
額
千オーストラリア・ドル
15
(-)
-
(-)
14
(-)
89
(-)
43
(-)
115
(-)
-
(-)
7,243
(-)
千香港・ドル
33,598
(-)
830
(-)
1,553
(-)
2,939
(-)
1,191
(-)
72
(-)
4,017
(-)
98
(-)
477
(-)
千シンガポール・ドル
1,894
(-)
1,790
(△0)
1,025
(-)
1,408
(△5)
580
(△4)
328
(△3)
278
(△13)
167
(△0)
568
(△1)
376
(-)
199
(△0)
口
売
数
千口
-
(-)
23.7
(-)
-
(-)
40.1
(-)
6.3
(-)
101.18
(-)
5.767
(-)
1,381.093
(-)
千口
596.5
(-)
269
(-)
284
(-)
655.43
(-)
226
(-)
-
(-)
385
(-)
-
(-)
119
(-)
千口
757.3
(-)
564.3
(-)
630
(-)
703.5
(-)
459.5
(-)
344.2
(-)
194.8
(-)
65
(-)
449.5
(-)
155
(-)
292.5
(-)
付
金
額
千オーストラリア・ドル
-
(-)
53
(-)
-
(-)
60
(-)
16
(-)
88
(-)
11
(-)
5,560
(-)
千香港・ドル
26,587
(-)
743
(-)
1,146
(-)
2,554
(-)
850
(-)
-
(-)
2,980
(-)
-
(-)
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(-)
千シンガポール・ドル
1,467
(-)
1,287
(-)
842
(-)
1,097
(-)
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(-)
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(-)
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(-)
80
(-)
427
(-)
291
(-)
173
(-)
- -
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シンガポール
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
REIT
PARKWAY LIFE REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
MAPLETREE GREATER CHINA
COMMERCIAL TRUST
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
OUE HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
OUE COMMERCIAL REIT
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL DC REIT
OUE COMMERCIAL REIT-RTS
OUE HOSPITALITY TRUST-RTS
ニュージーランド
PRECINCT PROPERTIES
VITAL HEALTHCARE PROPERTY
TRUST
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
STRIDE PROPERTY LTD
ARGOSY PROPERTY LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RTS
口
買
数
千口
179.5
(-)
217.5
(-)
146.5
(-)
206.8
(-)
128.1
(-)
510.5
(-)
439.8
(-)
447.8
(-)
250.7
(-)
79
(-)
582.5
(-)
164.3
(-)
132.8
(-)
70
(-)
312.02
(-)
119.9
(-)
73.2
(-)
37
(-)
236.7
(-)
-
(34.2)
-
(67.32)
千口
408.074
(-)
23.38
(-)
372.92
(-)
425.206
(-)
106.698
(-)
107.443
(-)
220.206
(-)
-
(8.891)
付
金
額
千シンガポール・ドル
246
(△0)
321
(△15)
179
(△4)
286
(△0)
297
(△2)
163
(△5)
677
(△0)
603
(-)
233
(△1)
56
(-)
548
(△5)
112
(△1)
85
(-)
65
(-)
238
(-)
95
(-)
48
(△1)
27
(△6)
244
(-)
-
(-)
-
(-)
千ニュージーランド・ドル
490
(-)
47
(-)
460
(-)
577
(-)
166
(-)
227
(-)
250
(-)
-
(-)
口
売
数
千口
127.3
(-)
167.5
(-)
120
(-)
149.1
(-)
98.1
(-)
367.5
(-)
353.9
(-)
353.6
(-)
161.5
(-)
59
(-)
442.4
(-)
103.3
(-)
70
(-)
31.4
(-)
141.6
(-)
51
(-)
27.2
(-)
-
(-)
165.6
(-)
34.2
(-)
67.32
(-)
千口
325.581
(-)
10
(-)
306.8
(-)
327.15
(-)
66.621
(-)
61.85
(-)
156.485
(-)
8.891
(-)
付
金
額
千シンガポール・ドル
165
(-)
238
(-)
144
(-)
200
(-)
225
(-)
113
(-)
534
(-)
458
(-)
148
(-)
43
(-)
407
(-)
67
(-)
43
(-)
29
(-)
111
(-)
39
(-)
16
(-)
-
(-)
168
(-)
5
(-)
10
(-)
千ニュージーランド・ドル
390
(-)
16
(-)
374
(-)
441
(-)
100
(-)
130
(-)
179
(-)
0
(-)
- -
124
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124
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イギリス
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
WORKSPACE GROUP PLC
MCKAY SECURITIES PLC
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
SHAFTESBURY PLC
SEGRO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
ASSURA PLC
SCHRODER REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST LTD
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SAFESTORE HOLDINGS LTD
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
REGIONAL REIT LTD
イスラエル
REIT 1 LTD
ユーロ(アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT
PLC
ユーロ(オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
VASTNED RETAIL
口
買
数
千口
331.967
(-)
35.128
(-)
49.3
(-)
258.755
(-)
261.246
(-)
35.212
(-)
13.16
(-)
0.7
(-)
267.636
(-)
128.82
(85.83)
85.531
(-)
238.479
(-)
106.943
(-)
575.862
(-)
235.69
(-)
199.957
(-)
70.439
(-)
203.601
(-)
333.44
(-)
262.929
(-)
173.78
(-)
56.64
(-)
千口
45.899
(-)
千口
208.619
(-)
245.093
(-)
51.196
(-)
千口
16.418
(-)
5.37
(-)
付
金
額
千イギリス・ポンド
2,664
(-)
1,259
(-)
375
(-)
1,589
(-)
3,189
(-)
323
(-)
35
(-)
3
(-)
862
(-)
183
(-)
780
(-)
1,039
(-)
883
(-)
322
(-)
141
(-)
233
(-)
232
(-)
336
(-)
164
(-)
336
(-)
192
(-)
58
(-)
千イスラエル・シュケル
499
(-)
千ユーロ
316
(-)
326
(-)
56
(-)
千ユーロ
665
(-)
223
(-)
口
売
数
千口
260.171
(-)
27.292
(-)
39.867
(-)
203.656
(-)
205.282
(-)
25.93
(-)
11.66
(-)
14.92
(-)
239.063
(-)
75.99
(-)
66.51
(-)
187.24
(-)
83.387
(-)
319.003
(-)
103.23
(-)
141.38
(-)
56.39
(-)
155.96
(-)
220.03
(-)
161.22
(-)
44.03
(-)
-
(-)
千口
30.504
(-)
千口
158.168
(-)
200.283
(-)
22.32
(-)
千口
12.94
(-)
4.38
(-)
付
金
額
千イギリス・ポンド
2,081
(-)
981
(-)
297
(-)
1,233
(-)
2,487
(-)
240
(-)
29
(-)
68
(-)
758
(-)
111
(-)
608
(-)
802
(-)
695
(-)
175
(-)
60
(-)
162
(-)
184
(-)
251
(-)
111
(-)
200
(-)
49
(-)
-
(-)
千イスラエル・シュケル
327
(-)
千ユーロ
237
(-)
264
(-)
24
(-)
千ユーロ
512
(-)
178
(-)
- -
125
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ユーロ(オランダ)
WERELDHAVE NV
NSI NV
ユーロ(ベルギー)
BEFIMMO
COFINIMMO SA
RETAIL ESTATES
WERELDHAVE BELGIUM
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
WAREHOUSES DE PAUW
AEDIFICA
AEDIFICA-RTS
XIOR STUDENT HOUSING NV
ユーロ(フランス)
GECINA SA
AFFINE
ICADE
ALTAREA
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
ANF IMMOBILIER
MERCIALYS
FONCIERE DES MURS
UNIBAIL-RODAMCO SE
ALTAREA-RTS
ユーロ(ドイツ)
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG-RTS
ユーロ(スペイン)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI
SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
口
買
数
千口
13.845
(-)
36.5
(-)
千口
6.991
(-)
7.341
(-)
2.4
(-)
0.74
(-)
2.39
(-)
4.643
(-)
4.337
(-)
-
(-)
1
(-)
千口
11.253
(-)
1
(-)
11.771
(-)
0.74
(-)
63.653
(-)
14.402
(-)
1.204
(-)
8.334
(-)
2.52
(-)
31.553
(-)
-
(0.57)
千口
16.466
(-)
37.349
(-)
-
(10.4)
千口
23.607
(-)
129.25
(-)
金
付
額
千ユーロ
723
(-)
137
(-)
千ユーロ
398
(-)
732
(-)
182
(-)
78
(-)
52
(-)
349
(-)
247
(-)
-
(-)
31
(-)
千ユーロ
1,308
(-)
15
(-)
764
(-)
125
(△10)
2,605
(-)
1,165
(△14)
26
(-)
166
(-)
67
(△2)
7,541
(-)
-
(-)
千ユーロ
151
(-)
452
(△13)
-
(-)
千ユーロ
215
(△2)
1,369
(△8)
口
売
数
千口
9.906
(-)
16.44
(-)
千口
5.098
(-)
6.012
(-)
0.9
(-)
0.09
(-)
0.39
(-)
3.392
(-)
2.514
(-)
2.6
(-)
-
(-)
千口
8.821
(-)
-
(-)
8.78
(-)
0.49
(-)
55.973
(-)
12.462
(-)
0.66
(-)
15.56
(-)
-
(-)
24.921
(-)
0.57
(-)
千口
9.226
(-)
26.035
(-)
10.4
(-)
千口
15.557
(-)
83.932
(-)
金
付
額
千ユーロ
516
(-)
63
(-)
千ユーロ
287
(-)
586
(-)
67
(-)
9
(-)
9
(-)
250
(-)
144
(-)
0
(-)
-
(-)
千ユーロ
1,005
(-)
-
(-)
558
(-)
81
(-)
2,249
(-)
980
(-)
13
(-)
298
(-)
-
(-)
5,849
(-)
1
(-)
千ユーロ
83
(-)
311
(-)
1
(-)
千ユーロ
139
(-)
909
(-)
- -
126
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ユーロ(スペイン)
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI
SA-RTS
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-RTS
ユーロ(イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE
DISTRIBUZIONE
口
買
数
千口
19.353
(-)
-
(9.09)
-
(46.457)
千口
419.331
(-)
23.28
(-)
金
付
額
千ユーロ
234
(-)
-
(-)
-
(-)
千ユーロ
289
(△6)
16
(△0)
口
売
数
千口
17.663
(-)
9.09
(-)
46.457
(-)
千口
313.45
(-)
-
(-)
金
付
額
千ユーロ
208
(-)
9
(-)
49
(-)
千ユーロ
218
(-)
-
(-)
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
■利害関係人との取引状況等(2015年6月23日から2016年6月22日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
- -
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■組入資産の明細
外国投資信託受益証券、投資証券
銘
柄
不動産ファンド
(アメリカ)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
ALEXANDER'S INC.
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
ASSOCIATED ESTATES RLTY CORP
APARTMENT INVT & MGMT CO-A
AGREE REALTY CORP
SL GREEN
EPR PROPERTIES
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
LEXINGTON REALTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES
MACK CALI
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
EQUITY ONE INC
URSTADT BIDDLE PROPERTIES
DDR CORP
DUKE REALTY TRUST
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
FELCOR LODGING TR INC
HOME PROPERTIES INC
HCP INC
EQUITY COMMONWEALTH
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
WELLTOWER INC
EAST GROUP
KIMCO REALTY
KILROY REALTY CORP
LTC PROPERTIES INC
SENIOR HOUSING PPTYS TRUST
MONMOUTH RE INVEST CP -CL A
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
THE MACERICH COMPANY
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
MID AMERICA
期
口
首(前期末)
数
千口
口
15.856
0.731
33.612
15.37
12.945
35.061
12.704
34.399
3.878
21.731
12.556
114.561
28.997
46.519
19.088
37.479
18.432
29.103
45.26
24.854
17.05
6.52
65.926
75.884
18.947
14.287
79.886
15.037
-
24.335
137.837
27.597
12.721
101.083
28.557
21.882
20.453
60.484
33.005
76.732
7.036
90.392
19.213
7.823
51.724
12.433
32.774
39.555
41.154
30.88
17.615
15.001
166.185
16.574
当
期
数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千口 千アメリカ・ドル
千円
21.12
1.06
44.24
21.75
16.86
47.63
-
45.06
6.79
28.81
18.21
151.18
39.47
62.61
25.02
42.43
26.46
41.35
57.23
32.24
26.75
7.69
87.5
99.57
23.96
18.84
105.19
20.36
9.59
33.43
167.73
37.08
-
134.08
36.32
30.07
27.96
-
43.57
102.55
9.51
120.53
26.53
11.11
68.29
18.48
42.07
50.2
68.64
36.5
23.04
20.81
214.64
21.71
2,068
387
5,644
154
157
1,541
-
1,880
307
2,944
1,365
7,554
6,910
616
2,087
414
718
1,952
598
765
808
180
1,539
2,555
132
4,142
6,942
3,198
93
898
4,820
239
-
4,694
1,053
1,011
1,380
-
1,182
7,530
645
3,574
1,687
552
1,368
241
1,647
795
2,624
2,975
1,702
712
3,573
2,209
216,278
40,500
590,310
16,195
16,468
161,189
-
196,694
32,146
307,893
142,792
790,045
722,649
64,495
218,302
43,397
75,184
204,197
62,604
80,076
84,596
18,826
160,961
267,302
13,906
433,226
726,050
334,483
9,778
93,975
504,134
25,050
-
490,913
110,152
105,819
144,389
-
123,710
787,513
67,460
373,865
176,486
57,768
143,121
25,240
172,335
83,211
274,429
311,175
178,015
74,495
373,743
231,039
比
末
率
%
0.7
0.1
1.8
0.0
0.1
0.5
-
0.6
0.1
0.9
0.4
2.4
2.2
0.2
0.7
0.1
0.2
0.6
0.2
0.2
0.3
0.1
0.5
0.8
0.0
1.3
2.2
1.0
0.0
0.3
1.5
0.1
-
1.5
0.3
0.3
0.4
-
0.4
2.4
0.2
1.1
0.5
0.2
0.4
0.1
0.5
0.3
0.8
0.9
0.5
0.2
1.1
0.7
- -
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128
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14:00:54
銘
柄
(アメリカ)
HERSHA HOSPITALITY TRUST
NATIONAL HEALTH INVS INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
GETTY REALTY CORP
POST PROPERTIES, INC
PS BUSINESS PARKS
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SAUL CENTERS INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
SOVRAN SELF STORAGE INC
PUBLIC STORAGE
SUN COMMUNITIES INC
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REIT
GEO GROUP INC
WEINGARTEN REALTY INVST
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
KITE REALTY GROUP TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
CUBESMART
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
INLAND REAL ESTATE CORP
EDUCATION REALTY TRUST INC
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
MEDICAL PROPERTIES TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS C
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
TERRENO REALTY CORP
AMERICAN ASSETS TRUST INC
RLJ LODGING TRUST
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
VEREIT INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
期
口
首(前期末)
数
千口
43.767
7.359
26.471
3.08
18.534
15.191
6.12
12.017
4.266
17.073
50.682
20.719
56.695
20.366
25.708
2.66
68.184
7.826
31.873
11.061
13.395
20.781
6.07
4.808
2.928
72.636
38.334
14.708
16.331
24.808
12.328
44.317
24.694
18.381
24.227
18.75
45.897
35.85
60.314
29.736
20.49
10.577
3
44.131
45.938
29.966
19.42
14.545
20.538
33.97
18.37
9.436
8.151
29.061
5.693
15.3
198.937
12.743
口
当
期
数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千口 千アメリカ・ドル
千円
13.14
237
24,803
10.02
719
75,291
35.35
223
23,327
4.26
101
10,652
22.85
384
40,217
19.39
408
42,685
7.64
161
16,858
15.34
903
94,490
5.76
593
62,063
22.18
406
42,517
74
4,760
497,844
28.1
2,223
232,539
76.9
2,706
283,005
26.99
759
79,456
33.71
1,158
121,167
3.3
191
19,989
88.89
18,527
1,937,589
13.3
1,349
141,177
42.33
10,206
1,067,407
18.61
1,339
140,089
17.32
1,225
128,115
27.25
1,022
106,981
5.94
65
6,814
5.65
95
9,979
3.54
195
20,398
97.13
6,787
709,830
51.06
4,978
520,635
21.56
648
67,845
21.77
726
75,928
32.79
1,259
131,680
-
-
-
-
-
-
37.5
1,840
192,518
24.64
666
69,703
36.01
3,144
328,840
25.69
305
31,971
61.48
752
78,698
50.96
1,506
157,590
51.76
624
65,281
42.15
4,384
458,480
-
-
-
18.65
813
85,038
-
-
-
59.44
578
60,546
68.36
1,026
107,379
40.26
1,367
143,026
25.4
1,161
121,447
21.13
975
102,025
29.45
608
63,599
41.63
860
89,990
24.74
314
32,884
12.93
325
34,035
11.72
479
50,154
35.8
775
81,131
8.94
757
79,180
-
-
-
260.51
2,560
267,809
16.82
394
41,284
比
末
率
%
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
0.1
1.5
0.7
0.9
0.2
0.4
0.1
5.9
0.4
3.2
0.4
0.4
0.3
0.0
0.0
0.1
2.2
1.6
0.2
0.2
0.4
-
-
0.6
0.2
1.0
0.1
0.2
0.5
0.2
1.4
-
0.3
-
0.2
0.3
0.4
0.4
0.3
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
-
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- -
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銘
柄
(アメリカ)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRU
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES
EXCEL TRUST INC
ROUSE PROPERTIES INC
CHATHAM LODGING TRUST
SABRA HEALTH CARE REIT INC
WHITESTONE REIT
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
STAG INDUSTRIAL INC
SELECT INCOME REIT
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC
CYRUSONE INC
WP CAREY INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
GRAMERCY PROPERTY TRSUT
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
FOREST CITY REALTY TRUST INC
QTS REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
COLONY STARWOOD HOMES
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT
FARMLAND PARTNERS INC
CITY OFFICE REIT INC
NEW YORK REIT INC
WP GLIMCHER INC
CARETRUST REIT INC
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC
STORE CAPITAL CORP
URBAN EDGE PROPERTIES
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES I
XENIA HOTELS & RESORTS INC
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUS
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC
APPLE HOSPITALITY REIT INC
GLOBAL NET LEASE INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
SERITAGE GROWTH PROPERTIES
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRU
期
口
首(前期末)
当
期
数
口
数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千口
千口 千アメリカ・ドル
千円
15.786
21.28
569
59,531
15.487
20.41
421
44,098
5.8
5.81
80
8,464
13.453
-
-
-
8.21
10.66
194
20,367
8.78
10.81
230
24,091
13.038
18.28
380
39,744
4.912
6.91
103
10,875
15.981
25.44
734
76,862
14.205
19.07
439
46,009
8.81
18.56
467
48,874
51.992
68.21
1,099
114,990
10.268
20.1
1,050
109,874
21.293
27.94
1,908
199,570
27.552
39.07
1,229
128,543
11.23
14.6
746
78,068
7.6
-
-
-
8.8
10.5
172
18,008
6.2
8.3
107
11,206
52.151
120.82
1,076
112,581
96.499
136.7
1,648
172,410
15.461
38.53
782
81,798
11.823
18.9
396
41,468
31.188
50.59
951
99,465
6.7
7.5
57
5,976
-
62.37
1,392
145,650
7
13.42
746
78,032
24.236
34.7
666
69,675
27.509
35.41
762
79,729
20.101
54.54
1,898
198,549
37.304
59.25
1,534
160,485
5.51
6.55
95
10,035
8.78
10.96
327
34,213
-
4.71
58
6,073
-
2.5
27
2,909
-
5.98
73
7,642
35.699
47.28
437
45,737
40.745
54.85
611
63,958
6.8
16
216
22,606
34.943
49.38
500
52,312
13.86
24.35
256
26,789
11.6
43.59
1,183
123,812
20.32
26.39
735
76,889
2.7
6.04
113
11,906
24.961
30.94
508
53,130
4.3
5.53
93
9,773
3.9
6.08
124
13,060
-
3
61
6,394
-
44.59
829
86,735
-
47.34
381
39,903
-
24.76
642
67,143
-
18.1
184
19,345
-
4.08
208
21,778
-
15.51
310
32,489
4,282.416
5,803.05
225,208
23,552,255
154銘柄<69.7%> 156銘柄<71.5%>
-
-
千口
千口
千カナダ・ドル
千円
15.162
17.86
652
53,273
比
末
率
%
0.2
0.1
0.0
-
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.3
0.3
0.6
0.4
0.2
-
0.1
0.0
0.3
0.5
0.2
0.1
0.3
0.0
0.4
0.2
0.2
0.2
0.6
0.5
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.4
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.3
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
-
71.5
%
0.2
- -
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銘
柄
(カナダ)
CANADIAN APT PPTYS REIT
MORGUARD REAL ESTATE INVT TR
H & R REAL ESTATE INVESTMENT
CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
ALLIED PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INVT TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRU
NORTHVIEW APARTMENT REIT
INNVEST REAL ESTATE INVT TR
ONEREIT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRU
CROMBIE REAL ESTATE INV
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUS
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTM
DREAM INDUSTRIAL REIT
MILESTONE APARTMENTS REIT
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT T
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
SLATE RETAIL REIT
KILLAM APARTMENT REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(オーストラリア)
BWP TRUST
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
ASPEN GROUP
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
INGENIA COMMUNITIES GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
VICINITY CENTRES
CHARTER HALL GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
ARENA REIT
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
期
口
首(前期末)
数
千口
12.711
7.54
29.072
7.541
33.55
7.994
17.321
11.079
3.76
12.3
9.828
5.366
15.7
14.04
7.926
22.961
3.138
7
5.477
12.4
8.455
8.4
5.32
11.4
7.97
12
-
-
315.411
27銘柄<2.1%>
千口
106.407
801.414
134.809
271.8
67.323
31.613
385.41
57.8
57.8
38.091
515.399
418.798
216.898
209.086
340.808
11
52
713.568
68.721
25
37.537
140.876
50.161
23.7
21
66.4
34
期
数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千口
千カナダ・ドル
千円
18.18
577
47,106
8.23
122
9,994
39
831
67,825
10.36
484
39,551
45
1,264
103,232
10.96
415
33,926
23.96
409
33,436
15.14
286
23,414
6.02
131
10,695
19.85
138
11,339
9.828
38
3,152
6.64
358
29,272
19.66
259
21,162
10.59
160
13,136
11.75
90
7,354
25.45
128
10,488
3.88
111
9,138
9.82
96
7,885
2.92
36
2,984
14.94
137
11,217
8.77
76
6,241
9.86
177
14,460
7.06
271
22,124
13.15
181
14,777
9.19
136
11,122
16.56
79
6,487
5.26
71
5,863
8.4
103
8,411
408.288
7,830
639,078
29銘柄<1.9%>
-
-
千円
千口 千オーストラリア・ドル
145.03
535
41,667
1,054.52
2,151
167,494
173.96
758
59,054
372.2
387
30,138
93.86
458
35,735
31.613
38
3,002
518
2,807
218,596
80.3
257
20,069
56.08
147
11,483
47.44
207
16,178
686.04
3,224
251,050
548.27
5,877
457,618
35.48
102
7,983
276.7
2,481
193,248
454.62
3,295
256,626
14.5
99
7,733
52
49
3,846
942.78
3,082
240,033
99.09
514
40,041
24.59
62
4,901
47.43
154
12,038
216.82
500
38,996
59
118
9,233
-
-
-
28
59
4,665
84.86
152
11,859
43.96
132
10,336
口
当
比
末
率
%
0.1
0.0
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
1.9
%
0.1
0.5
0.2
0.1
0.1
0.0
0.7
0.1
0.0
0.0
0.8
1.4
0.0
0.6
0.8
0.0
0.0
0.7
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
-
0.0
0.0
0.0
- -
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131
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14:00:55
銘
柄
(オーストラリア)
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(香港)
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TR
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRU
FORTUNE REAL ESTATE (HK)
NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTME
SPRING REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(シンガポール)
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRU
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
PARKWAY LIFE REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRU
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCI
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
OUE HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
OUE COMMERCIAL REIT
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL DC REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ニュージーランド)
PRECINCT PROPERTIES
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
STRIDE PROPERTY LTD
期
口
首(前期末)
数
千口
113.28
17
1,167.349
6,195.048
30銘柄<8.2%>
千口
500.523
309
234
551
222
180
287
70
187
2,540.523
9銘柄<1.9%>
千口
563.264
443.461
450.806
543.691
317.12
320
214
104.08
370.3
132.1
279.005
142.8
147.08
135.5
114.395
82
430
258.12
290.8
155.8
157
387.9
181.6
193
177.4
153.6
113.1
76
103
183.9
7,220.822
30銘柄<3.3%>
千口
205.307
65
232.18
270.074
90.123
65.137
口
当
数
千口
144.92
11.233
1,527.56
7,870.856
29銘柄<8.3%>
千口
643.023
335
323
627.57
302
219
405
102
216
3,172.593
9銘柄<1.8%>
千口
758.064
646.061
568.006
719.091
425.02
400
253
169.08
504
172
322.005
195
197.08
162
172.095
112
573
344.02
385
245
177
528
242.6
255.8
216
324.02
182
122
140
255
9,763.942
30銘柄<2.8%>
千口
287.8
78.38
298.3
368.13
130.2
110.73
期
外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千オーストラリア・ドル
千円
131
10,211
25
1,967
7,210
561,377
35,026
2,727,192
-
-
千香港・ドル
千円
32,504
438,164
1,035
13,953
1,388
18,722
2,598
35,022
1,292
17,423
424
5,727
3,653
49,243
240
3,244
721
9,725
43,859
591,228
-
-
千シンガポール・ドル
千円
1,531
119,210
1,498
116,686
803
62,570
1,208
94,048
412
32,095
310
24,133
282
21,961
209
16,321
526
41,002
336
26,177
175
13,662
273
21,253
289
22,553
200
15,575
230
17,952
269
21,013
194
15,166
565
44,056
554
43,160
203
15,830
101
7,923
512
39,871
160
12,465
153
11,948
198
15,470
217
16,900
123
9,634
81
6,315
108
8,446
276
21,539
12,009
934,947
-
-
千ニュージーランド・ドル
千円
355
26,479
166
12,437
384
28,668
537
40,041
205
15,325
253
18,849
比
末
率
%
0.0
0.0
1.7
-
8.3
%
1.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
-
1.8
%
0.4
0.4
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
-
2.8
%
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
- -
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銘
柄
(ニュージーランド)
ARGOSY PROPERTY LTD
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
WORKSPACE GROUP PLC
MCKAY SECURITIES PLC
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
SHAFTESBURY PLC
SEGRO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
ASSURA PLC
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SAFESTORE HOLDINGS LTD
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
REGIONAL REIT LTD
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(イスラエル)
REIT 1 LTD
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REI
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
VASTNED RETAIL
WERELDHAVE NV
NSI NV
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…ベルギー)
BEFIMMO
COFINIMMO SA
RETAIL ESTATES
WERELDHAVE BELGIUM
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
WAREHOUSES DE PAUW
AEDIFICA
AEDIFICA-RTS
XIOR STUDENT HOUSING NV
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
期
口
首(前期末)
数
千口
160.569
1,088.39
7銘柄<0.4%>
千口
223.224
24.124
32.667
171.101
174.966
25.878
22
14.22
207.207
25.34
61.159
162.841
75.704
200.091
-
150.853
45.551
129.949
234
138.621
-
-
2,119.496
19銘柄<7.1%>
千口
34.875
34.875
1銘柄<0.0%>
千口
146.449
147.05
72.094
365.593
3銘柄<0.2%>
千口
10.292
4.4
7.611
20.8
43.103
4銘柄<0.5%>
千口
4.227
4.441
-
-
-
2.839
2.147
2.6
-
16.254
5銘柄<0.5%>
口
当
数
千口
224.29
1,497.83
7銘柄<0.5%>
千口
295.02
31.96
42.1
226.2
230.93
35.16
23.5
-
235.78
164
80.18
214.08
99.26
456.95
132.46
209.43
59.6
177.59
347.41
240.33
129.75
56.64
3,488.33
21銘柄<6.1%>
千口
50.27
50.27
1銘柄<0.0%>
千口
196.9
191.86
100.97
489.73
3銘柄<0.2%>
千口
13.77
5.39
11.55
40.86
71.57
4銘柄<0.5%>
千口
6.12
5.77
1.5
0.65
2
4.09
3.97
-
1
25.1
8銘柄<0.7%>
期
外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千ニュージーランド・ドル
千円
255
19,048
2,159
160,851
-
-
千イギリス・ポンド
千円
2,206
338,515
1,059
162,572
357
54,894
1,310
201,081
2,736
419,782
291
44,658
49
7,577
-
-
726
111,507
171
26,289
755
115,923
965
148,140
748
114,883
262
40,235
71
11,013
224
34,375
231
35,482
285
43,723
159
24,514
325
49,880
141
21,734
61
9,470
13,143
2,016,258
-
-
千イスラエル・シュケル
千円
588
15,944
588
15,944
-
-
千ユーロ
千円
277
32,624
237
27,956
112
13,170
627
73,750
-
-
千ユーロ
千円
539
63,446
204
24,005
499
58,707
152
17,885
1,396
164,044
-
-
千ユーロ
千円
359
42,193
618
72,651
118
13,924
72
8,554
50
5,918
342
40,299
266
31,363
-
-
34
4,111
1,863
219,018
-
-
比
末
率
%
0.1
-
0.5
%
1.0
0.5
0.2
0.6
1.3
0.1
0.0
-
0.3
0.1
0.4
0.5
0.3
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
-
6.1
%
0.0
-
0.0
%
0.1
0.1
0.0
-
0.2
%
0.2
0.1
0.2
0.1
-
0.5
%
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
-
0.0
-
0.7
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銘
柄
(ユーロ…フランス)
GECINA SA
AFFINE
ICADE
ALTAREA
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
ANF IMMOBILIER
MERCIALYS
FONCIERE DES MURS
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…ドイツ)
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…スペイン)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
口
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
口
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数<比
率>
期
口
首(前期末)
当
期
数
口
数 外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千口
千口
千ユーロ
千円
7.908
10.34
1,309
153,886
-
1
15
1,830
7.159
10.15
654
76,918
0.49
0.74
129
15,217
46.61
54.29
2,181
256,364
10.57
12.51
998
117,295
2.27
2.814
61
7,274
12.146
4.92
95
11,227
-
2.52
63
7,477
21.528
28.16
6,796
798,646
108.681
127.444
12,306
1,446,140
8銘柄<4.7%> 10銘柄<4.4%>
-
-
千口
千口
千ユーロ
千円
10.4
17.64
168
19,818
18.116
29.43
351
41,326
28.516
47.07
520
61,145
2銘柄<0.2%>
2銘柄<0.2%>
-
-
千口
千口
千ユーロ
千円
9.09
17.14
141
16,616
42.502
87.82
828
97,356
15.8
17.49
210
24,745
67.392
122.45
1,180
138,718
3銘柄<0.4%>
3銘柄<0.4%>
-
-
千口
千口
千ユーロ
千円
204.589
310.47
192
22,583
71
94.28
68
8,087
275.589
404.75
261
30,670
2銘柄<0.1%>
2銘柄<0.1%>
-
-
24,702.109
33,343.273
-
32,771,245
304銘柄<99.5%> 314銘柄<99.6%>
-
-
比
末
率
%
0.5
0.0
0.2
0.0
0.8
0.4
0.0
0.0
0.0
2.4
-
4.4
%
0.1
0.1
-
0.2
%
0.1
0.3
0.1
-
0.4
%
0.1
0.0
-
0.1
-
99.6
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり
ます。
■投資信託財産の構成
項
2016年6月22日現在
目
評
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
価
期
額
千円
32,771,245
235,113
33,006,359
比
末
率
99.3
%
0.7
100.0
(注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、32,890,105千円、99.6%です。
(注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年6月22日における邦貨換算
レートは、1アメリカ・ドル=104.58円、1カナダ・ドル=81.61円、1オーストラリア・ドル=77.86円、1香港・ドル=13.48円、1
シンガポール・ドル=77.85円、1ニュージーランド・ドル=74.50円、1イギリス・ポンド=153.40円、1イスラエル・シュケル=
27.11円、1ユーロ=117.51円です。
- -
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2016年6月22日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
末
33,006,359,181円
135,324,674
3,670,551,639
29,100,694,138
49,641,756
50,146,974
88,169,456
61,680,456
26,489,000
32,918,189,725
30,182,194,136
2,735,995,589
30,182,194,136口
10,906円
(注1)期首元本額
追加設定元本額
一部解約元本額
(注2)期末における元本の内訳
先進国REITインデックスF<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
先進国REITインデックスF<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型)
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート
マネックス資産設計ファンド(隔月分配型)
マネックス資産設計ファンド(育成型)
マネックス資産設計ファンド エボリューション
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ
投資のソムリエ<DC年金>
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション
DIAMパッシブ資産分散ファンド
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
為替フルヘッジ型外国リート・パッシブ・ファンド(適格機関投資家限定)
DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)
期末元本合計
23,328,056,175円
35,106,568,994円
28,252,431,033円
92,303,458円
29,764,866円
13,123,445円
30,050,323円
70,430,803円
26,635,028円
26,354,543円
28,416,794円
790,675,624円
26,252,421円
543,094,891円
80,620,116円
14,392,038円
40,874,489円
92,195,236円
1,728,805,117円
36,789,673円
50,827,684円
4,852,541円
475,246円
1,466,048,590円
10,392,958円
219,205,745円
105,114,015円
4,685,202,936円
50,484,750円
12,663,785,395円
3,074,781,228円
3,617,736,905円
562,507,278円
30,182,194,136円
■損益の状況
当期 自2015年6月23日 至2016年6月22日
項
(A) 配
受
配
受
そ
支
(B) 有
売
売
(C) そ
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H) 合
次
当
取
等
配
収
当
目
益
金
当
株
式
取
利
息
の
他
収
益
金
払
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
の
他
費
用
期 損 益 金(A+B+C)
期 繰 越 損 益 金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(D+E+F+G)
期 繰 越 損 益 金(H)
当
期
1,101,588,030円
1,093,050,303
6,898,631
282,088
1,379,435
△22,427
△3,045,533,104
3,456,541,698
△6,502,074,802
△20,407,174
△1,964,352,248
3,615,378,798
△3,472,225,967
4,557,195,006
2,735,995,589
2,735,995,589
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- -
135
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
運用報告書
第8期(決算日 2016年4月18日)
(計算期間 2015年4月21日~2016年4月18日)
エマージング債券パッシブ・マザーファンドの第8期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 投 資 対 象
主 な 組 入 制 限
2008年3月6日から無期限です。
主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケッ
ト・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)の動
きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
新興国の公社債を主要投資対象とします。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
■最近5期の運用実績
基
決
算
準
期
4期(2012年4月18日)
5期(2013年4月18日)
6期(2014年4月18日)
7期(2015年4月20日)
8期(2016年4月18日)
円
10,942
14,542
14,588
18,383
17,120
JPモルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・
イ ン デ ッ ク ス ・ プ ラ ス 債券組入 債券先物 純 資 産
比
率 比
率 総
額
(円換算ベース・
期
中
期
中
為替ヘッジなし)
騰 落 率
騰 落 率
(ベンチマーク)
価
額
%
10.3
32.9
0.3
26.0
△6.9
ポイント
51,212.72
68,970.92
70,225.03
84,996.05
81,716.02
%
10.4
34.7
1.8
21.0
△3.9
%
96.9
96.2
96.1
96.5
96.5
%
-
-
-
-
-
百万円
32,513
37,567
38,833
51,976
51,487
(注1)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注2)JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モル
ガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します(以下同じ)。
- -
136
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
(期 首)
2015 年
4
4
5
年
6
7
8
9
10
11
12
1
(期 末)
2016 年
4
2016
準
日
月
20
月
円
18,383
月
月
末
末
18,399
18,975
月
月
月
末
末
末
日
月
月
月
月
月
月
月
2
3
日
18
末
末
末
末
末
末
末
JPモルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・
イ ン デ ッ ク ス ・ プ ラ ス 債券組入 債券先物
比
率 比
率
(円換算ベース・
騰 落 率 為替ヘッジなし) 騰 落 率
(ベンチマーク)
価
額
%
-
ポイント
84,996.05
%
-
%
96.5
%
-
0.4
2.3
△0.3
△3.1
2.0
3.5
0.0
96.0
96.9
96.9
96.1
96.3
96.5
106.6
96.7
96.8
96.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96.5
-
0.1
3.2
85,344.38
88,024.95
17,959
17,148
17,573
△2.3
△6.7
△4.4
85,456.29
81,867.06
83,858.25
0.5
△3.7
△1.3
17,120
△6.9
81,716.02
△3.9
18,366
18,656
18,035
17,443
18,222
18,385
17,775
△0.1
1.5
△1.9
△5.1
△0.9
0.0
△3.3
85,362.99
86,940.70
84,745.16
82,397.55
86,662.77
87,981.60
85,007.99
0.4
3.6
96.3
95.7
-
-
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は、買建比率-売建比率です。
- -
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■当期の運用経過(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
基準価額の推移
<基準価額の推移>
(円)
22,000
当期末の基準価額は17,120円となり、前期末比で
6.9%下落しました。
20,000
基準価額の主な変動要因
18,000
保有債券からのインカム収入の獲得などはプラスに
寄与したものの、米国の追加利上げ観測が後退したこ
とを背景として為替市場で円高米ドル安が進行した結
果、基準価額は下落しました。
16,000
14,000
期首
105,000
2015/7/21
10/20
2016/1/20
期末
投資環境
当期の新興国債券の利回りは、前期末比で概ね横ば
いとなりました。
ベースとなる米国長期金利は、2015年12月の利上
げを織り込むかたちで上昇しましたが、2016年1月
以降は追加利上げ観測が後退したことなどから低下基
調に転じました。
新興国債券の対米国債スプレッドは、中国の景気減
速などを契機とした世界景気の悪化懸念から拡大する
局面もありましたが、期末に原油価格の下げ止まりな
どを背景に縮小した結果、前期末比で横ばいとなりま
した。
<JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)の推移>
95,000
85,000
75,000
65,000
期首
2015/7/21
10/20
2016/1/20
期末
為替市場では、期初は米国での利上げ観測の高まりを背景として円安が進みました。2016年1月から期末にかけ
ては、米国の追加利上げ観測が後退したことなどを背景に円高が進み、前期末比で円高米ドル安で期末を迎えまし
た。
- -
138
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ポートフォリオについて
ベンチマークであるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベー
ス・為替ヘッジなし)とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、運
用の基本方針で規定された格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでし
た。
【運用状況】
○国別構成比
期首(前期末)
国
中南米
アルゼンチン
ブラジル
メキシコ
パナマ
ペルー
ベネズエラ
コロンビア
計
欧州
ハンガリー
ロシア
トルコ
ウクライナ
クロアチア
ルーマニア
リトアニア
計
インドネシア
アジア・
オセアニア フィリピン
計
アフリカ 南アフリカ
計
現金など
合計
期末
ファンド ベンチマーク
0.0%
3.0%
11.0%
9.5%
13.4%
12.0%
3.1%
2.5%
3.7%
3.5%
0.0%
4.0%
7.5%
6.0%
38.7%
40.6%
5.0%
5.0%
11.9%
12.1%
14.2%
14.1%
0.0%
1.6%
2.9%
3.0%
2.0%
2.0%
1.3%
1.3%
37.4%
39.1%
9.4%
9.3%
7.6%
7.5%
16.9%
16.9%
3.4%
3.4%
3.4%
3.4%
3.5%
-
100%
100%
差
-3.0%
1.5%
1.3%
0.6%
0.2%
-4.0%
1.5%
-1.9%
0.0%
-0.2%
0.1%
-1.6%
-0.1%
-0.1%
0.0%
-1.7%
0.1%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
-
-
国
アルゼンチン
ブラジル
メキシコ
パナマ
ペルー
ベネズエラ
コロンビア
計
欧州
ハンガリー
ロシア
トルコ
ウクライナ
クロアチア
ルーマニア
計
インドネシア
アジア・
オセアニア フィリピン
計
アフリカ 南アフリカ
計
現金など
合計
中南米
ファンド ベンチマーク
0.0%
3.7%
9.4%
7.9%
13.0%
11.6%
3.4%
3.0%
4.0%
3.5%
0.0%
3.6%
7.6%
6.0%
37.4%
39.2%
5.3%
4.8%
12.0%
11.7%
14.4%
14.0%
0.0%
3.5%
2.9%
2.5%
2.4%
2.0%
37.0%
38.6%
10.2%
10.2%
8.6%
8.7%
18.8%
18.9%
3.4%
3.4%
3.4%
3.4%
3.5%
-
100%
100%
差
-3.7%
1.5%
1.4%
0.5%
0.5%
-3.6%
1.6%
-1.8%
0.5%
0.3%
0.4%
-3.5%
0.3%
0.4%
-1.6%
-0.0%
-0.0%
-0.1%
0.0%
0.0%
-
-
※1 ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。
※2 ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスです。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは前期末比で3.9%下落しました。当ファンドはベンチマークを3.0%下回りました。この差異は、
運用の基本方針で規定された格付による債券組入制限により、相対的に信用力の低い国債へ投資しなかったことな
どが理由です。
今後の運用方針
引き続き、運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
- -
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■1万口当たりの費用明細
項
目
(a)そ の 他 費 用
(保 管 費 用)
(そ
の
他)
合
計
当
金
額
比
2円
(2)
(0)
2
(注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄
は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額(18,004円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項
目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明
細)をご参照ください。
期
率
0.013%
(0.013)
(0.000)
0.013
■売買及び取引の状況(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
公社債
外国
買
ア
メ
リ
カ
国
債
証
付
額
千アメリカ・ドル
券
売
611,801
付
額
千アメリカ・ドル
555,877
(1,698)
(注1)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
(注2)( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
■主要な売買銘柄(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
外国公社債
銘
買
柄
RUSSIAN FEDERATION 03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18
BRAZIL 4.25 01/07/25
TURKEY 7.375 02/05/25
INDONESIA 11.625 03/04/19
TURKEY 6.75 04/03/18
TURKEY 6.875 03/17/36
BRAZIL 5.875 01/15/19
UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45
COLOMBIA 7.375 03/18/19
金
付
額
千円
3,578,544
1,511,071
1,485,792
1,237,856
1,220,314
1,217,273
1,111,543
1,108,654
1,102,838
1,082,273
銘
売
柄
RUSSIAN FEDERATION 03/31/30
TURKEY 6.75 04/03/18
RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18
TURKEY 7.375 02/05/25
BRAZIL 4.25 01/07/25
INDONESIA 11.625 03/04/19
TURKEY 6.875 03/17/36
COLOMBIA 7.375 03/18/19
UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23
RUSSIAN FEDERATION 3.25 04/04/17
金
付
額
千円
3,032,161
1,507,037
1,484,043
1,290,606
1,180,450
1,175,550
1,084,200
1,067,216
1,055,802
1,042,726
(注)金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。
■利害関係人との取引状況等(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
- -
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■組入資産の明細
公社債
(A) 債券種類別開示
外国(外貨建)公社債
区
分
ア メ
合
額 面 金 額
当
価
評
期
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
リ カ
403,962
460,093
49,694,655
計
-
-
49,694,655
末
残存期間別組入比率
組入比率 う ち B B 格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
%
%
%
%
%
96.5
-
73.3
20.8
2.4
96.5
-
73.3
20.8
2.4
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。
(B) 個別銘柄開示
外国(外貨建)公社債銘柄別
銘
柄
名
(アメリカ)
UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40
BRAZIL 5.625 01/07/41
UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46
BRAZIL 4.25 01/07/25
PANAMA 7.125 01/29/26
PHILIPPINES 7.75 01/14/31
ROMANIA 6.125 01/22/44
UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45
PHILIPPINES 9.875 01/15/19
SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24
TURKEY 11.875 01/15/30
PHILIPPINES 6.375 01/15/32
COLOMBIA 6.125 01/18/41
INDONESIA 5.25 01/17/42
INDONESIA 6.75 01/15/44
BRAZIL 5.0 01/27/45
PHILIPPINES 4.0 01/15/21
TURKEY 6.0 01/14/41
INDONESIA 5.125 01/15/45
BRAZIL 8.25 01/20/34
PANAMA 6.7 01/26/36
BRAZIL 7.125 01/20/37
INDONESIA 7.75 01/17/38
PHILIPPINES 3.95 01/20/40
BRAZIL 4.875 01/22/21
UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
BRAZIL 5.875 01/15/19
INDONESIA 4.125 01/15/25
INDONESIA 6.875 01/17/18
ROMANIA 4.875 01/22/24
CROATIA 6.0 01/26/24
INDONESIA 5.875 01/15/24
PHILIPPINES 6.5 01/20/20
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
%
6.0500
5.6250
4.6000
4.2500
7.1250
7.7500
6.1250
5.5500
9.8750
4.6650
11.8750
6.3750
6.1250
5.2500
6.7500
5.0000
4.0000
6.0000
5.1250
8.2500
6.7000
7.1250
7.7500
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3.6000
5.0000
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4.1250
6.8750
4.8750
6.0000
5.8750
6.5000
4.2000
千アメリカ・ドル
5,100
4,300
5,000
8,500
1,600
2,900
1,600
5,000
2,100
2,400
2,300
2,000
4,600
3,100
3,100
6,000
2,400
4,700
2,800
2,800
3,600
3,500
2,500
2,600
5,600
5,000
2,400
4,100
3,200
2,200
2,200
2,400
2,800
800
2,200
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
6,139
663,086
3,848
415,676
5,051
545,585
7,936
857,261
2,100
226,821
4,531
489,423
1,976
213,496
5,713
617,142
2,589
279,668
2,420
261,484
3,957
427,486
2,839
306,713
4,979
537,835
3,178
343,302
3,770
407,228
4,905
529,789
2,642
285,384
5,164
557,777
2,824
305,110
3,246
350,604
4,600
496,854
3,683
397,881
3,258
351,964
2,924
315,853
5,726
618,465
5,143
555,576
3,077
332,413
4,458
481,589
3,271
353,311
2,384
257,594
2,429
262,379
2,637
284,887
3,200
345,720
946
102,247
2,520
272,241
償還年月日
2040/01/11
2041/01/07
2046/01/23
2025/01/07
2026/01/29
2031/01/14
2044/01/22
2045/01/21
2019/01/15
2024/01/17
2030/01/15
2032/01/15
2041/01/18
2042/01/17
2044/01/15
2045/01/27
2021/01/15
2041/01/14
2045/01/15
2034/01/20
2036/01/26
2037/01/20
2038/01/17
2040/01/20
2021/01/22
2025/01/30
2037/01/13
2019/01/15
2025/01/15
2018/01/17
2024/01/22
2024/01/26
2024/01/15
2020/01/20
2024/01/21
- -
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141
2016/08/31
14:01:01
銘
柄
名
(アメリカ)
PANAMA 5.2 01/30/20
UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20
HUNGARY 6.25 01/29/20
BRAZIL 2.625 01/05/23
UNITED MEXICAN STATES 3.5 01/21/21
RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19
BRAZIL 8.75 02/04/25
TURKEY 8.0 02/14/34
TURKEY 7.375 02/05/25
TURKEY 6.625 02/17/45
COLOMBIA 11.75 02/25/20
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
COLOMBIA 5.625 02/26/44
ROMANIA 6.75 02/07/22
INDONESIA 6.625 02/17/37
COLOMBIA 4.0 02/26/24
HUNGARY 5.375 02/21/23
HUNGARY 4.125 02/19/18
PHILIPPINES 10.625 03/16/25
RUSSIAN FEDERATION 03/31/30
UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44
TURKEY 7.25 03/05/38
TURKEY 5.625 03/30/21
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
PERU 6.55 03/14/37
TURKEY 6.875 03/17/36
SOUTH AFRICA 6.25 03/08/41
HUNGARY 7.625 03/29/41
UNITED MEXICAN STATES 5.95 03/19/19
COLOMBIA 7.375 03/18/19
INDONESIA 11.625 03/04/19
TURKEY 7.0 03/11/19
TURKEY 5.125 03/25/22
TURKEY 5.75 03/22/24
PERU 7.125 03/30/19
HUNGARY 5.375 03/25/24
PANAMA 3.75 03/16/25
UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22
HUNGARY 6.375 03/29/21
INDONESIA 5.875 03/13/20
CROATIA 6.375 03/24/21
COLOMBIA 2.625 03/15/23
TURKEY 3.25 03/23/23
SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20
HUNGARY 4.0 03/25/19
TURKEY 6.75 04/03/18
BRAZIL 8.875 04/15/24
PANAMA 9.375 04/01/29
RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42
TURKEY 4.25 04/14/26
UNITED MEXICAN STATES 7.5 04/08/33
TURKEY 4.875 04/16/43
INDONESIA 4.625 04/15/43
RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22
INDONESIA 3.75 04/25/22
RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20
CROATIA 5.5 04/04/23
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
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券
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券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
%
5.2000
5.1250
6.2500
2.6250
3.5000
3.5000
8.7500
8.0000
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6.6250
11.7500
9.5000
5.6250
6.7500
6.6250
4.0000
5.3750
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10.6250
7.5000
4.7500
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5.6250
5.5000
6.5500
6.8750
6.2500
7.6250
5.9500
7.3750
11.6250
7.0000
5.1250
5.7500
7.1250
5.3750
3.7500
3.6250
6.3750
5.8750
6.3750
2.6250
3.2500
5.5000
4.0000
6.7500
8.8750
9.3750
5.6250
4.2500
7.5000
4.8750
4.6250
4.5000
3.7500
5.0000
5.5000
千アメリカ・ドル
2,800
4,400
3,300
3,600
600
4,200
1,200
2,100
4,700
1,900
900
3,000
4,800
4,100
1,900
3,100
3,300
1,900
2,200
18,362
7,000
1,400
4,900
2,000
1,800
4,000
1,000
1,900
3,200
4,300
3,600
3,100
1,500
3,100
1,000
2,600
2,000
4,700
4,600
2,100
2,300
1,700
3,500
3,600
800
2,200
1,600
1,100
4,200
3,000
800
4,500
2,200
2,400
2,200
4,800
2,600
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
3,105
335,392
4,862
525,144
3,680
397,572
3,146
339,842
624
67,430
4,239
457,865
1,465
158,243
2,791
301,556
5,696
615,268
2,304
248,961
1,176
127,081
5,189
560,494
4,932
532,705
4,867
525,696
2,241
242,096
3,138
339,016
3,650
394,279
1,971
212,898
3,656
394,965
22,388
2,418,179
7,185
776,105
1,756
189,753
5,330
575,764
2,556
276,136
2,305
248,991
4,787
517,108
1,106
119,486
2,691
290,754
3,568
385,466
4,897
529,000
4,517
487,891
3,450
372,733
1,588
171,543
3,407
368,049
1,155
124,751
2,899
313,216
2,075
224,120
4,888
527,952
5,233
565,286
2,340
252,814
2,517
271,898
1,598
172,599
3,343
361,144
3,835
414,246
831
89,818
2,372
256,232
1,964
212,235
1,661
179,404
4,392
474,441
2,979
321,794
1,097
118,508
4,267
460,901
2,141
231,265
2,495
269,546
2,253
243,358
5,072
547,921
2,773
299,604
償還年月日
2020/01/30
2020/01/15
2020/01/29
2023/01/05
2021/01/21
2019/01/16
2025/02/04
2034/02/14
2025/02/05
2045/02/17
2020/02/25
2030/02/02
2044/02/26
2022/02/07
2037/02/17
2024/02/26
2023/02/21
2018/02/19
2025/03/16
2030/03/31
2044/03/08
2038/03/05
2021/03/30
2026/03/30
2037/03/14
2036/03/17
2041/03/08
2041/03/29
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/04
2019/03/11
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2024/03/22
2019/03/30
2024/03/25
2025/03/16
2022/03/15
2021/03/29
2020/03/13
2021/03/24
2023/03/15
2023/03/23
2020/03/09
2019/03/25
2018/04/03
2024/04/15
2029/04/01
2042/04/04
2026/04/14
2033/04/08
2043/04/16
2043/04/15
2022/04/04
2022/04/25
2020/04/29
2023/04/04
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142
2016/08/31
14:01:01
銘
柄
名
(アメリカ)
INDONESIA 3.375 04/15/23
COLOMBIA 8.125 05/21/24
SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22
TURKEY 6.75 05/30/40
BRAZIL 10.125 05/15/27
SOUTH AFRICA 6.875 05/27/19
INDONESIA 4.875 05/05/21
RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28
COLOMBIA 5.0 06/15/45
TURKEY 7.0 06/05/20
PHILIPPINES 8.375 06/17/19
PERU 7.35 07/21/25
SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44
RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18
COLOMBIA 4.375 07/12/21
CROATIA 6.625 07/14/20
TURKEY 7.5 07/14/17
UNITED MEXICAN STATES 8.3 08/15/31
ROMANIA 4.375 08/22/23
PANAMA 8.875 09/30/27
SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25
COLOMBIA 7.375 09/18/37
UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34
RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23
TURKEY 6.25 09/26/22
UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110
PHILIPPINES 6.375 10/23/34
BRAZIL 8.875 10/14/19
INDONESIA 8.5 10/12/35
UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23
INDONESIA 5.375 10/17/23
PERU 5.625 11/18/50
PERU 8.75 11/21/33
TURKEY 7.5 11/07/19
CROATIA 6.75 11/05/19
HUNGARY 5.75 11/22/23
合
計
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
-
券
券
券
券
券
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券
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券
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券
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券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
%
3.3750
8.1250
5.8750
6.7500
10.1250
6.8750
4.8750
12.7500
5.0000
7.0000
8.3750
7.3500
5.3750
11.0000
4.3750
6.6250
7.5000
8.3000
4.3750
8.8750
5.8750
7.3750
6.7500
5.8750
4.8750
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5.7500
6.3750
8.8750
8.5000
4.0000
5.3750
5.6250
8.7500
7.5000
6.7500
5.7500
-
千アメリカ・ドル
2,900
2,500
1,200
2,900
2,100
2,500
4,500
3,500
4,400
2,900
1,300
3,800
1,600
4,800
4,200
2,400
4,200
2,400
2,000
2,000
2,800
3,000
2,800
2,200
4,600
2,000
4,400
4,200
1,200
2,500
5,300
1,700
4,200
3,700
1,800
2,800
3,600
403,962
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,870
310,090
3,169
342,337
1,315
142,135
3,467
374,512
2,894
312,604
2,759
298,069
4,883
527,475
5,971
645,003
4,213
455,046
3,300
356,470
1,581
170,862
5,054
545,882
1,598
172,599
5,619
606,972
4,405
475,870
2,647
285,975
4,487
484,680
3,630
392,076
2,133
230,489
2,884
311,511
3,042
328,584
3,652
394,506
3,628
391,886
2,359
254,861
4,883
527,461
2,247
242,780
4,620
499,006
6,078
656,510
1,433
154,821
3,459
373,606
5,612
606,227
1,889
204,106
4,906
529,967
5,608
605,769
2,063
222,826
3,082
332,942
4,089
441,717
460,093
49,694,655
■投資信託財産の構成
2023/04/15
2024/05/21
2022/05/30
2040/05/30
2027/05/15
2019/05/27
2021/05/05
2028/06/24
2045/06/15
2020/06/05
2019/06/17
2025/07/21
2044/07/24
2018/07/24
2021/07/12
2020/07/14
2017/07/14
2031/08/15
2023/08/22
2027/09/30
2025/09/16
2037/09/18
2034/09/27
2043/09/16
2023/09/16
2022/09/26
2110/10/12
2034/10/23
2019/10/14
2035/10/12
2023/10/02
2023/10/17
2050/11/18
2033/11/21
2019/11/07
2019/11/05
2023/11/22
-
2016年4月18日現在
項
公
償還年月日
目
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
期
額
千円
49,694,655
価
1,799,893
51,494,548
比
末
率
96.5
%
3.5
100.0
(注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、51,467,446千円、99.9%です。
(注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月18日における邦貨換算
レートは、1アメリカ・ドル=108.01円です。
- -
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2016年4月18日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
1万口当たり基準価額(C/D)
当期 自2015年4月21日 至2016年4月18日
当
期
末
51,494,548,875円
1,262,885,299
49,694,655,852
481,954,093
55,053,631
6,853,000
6,853,000
51,487,695,875
30,075,227,982
21,412,467,893
30,075,227,982口
17,120円
項
(A) 配
受
(B) 有
売
売
(C) そ
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H) 合
次
(注1)期首元本額
28,274,245,249円
追加設定元本額
45,112,430,670円
一部解約元本額
43,311,447,937円
(注2)期末における元本の内訳
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>
94,545,770円
マネックス資産設計ファンド エボリューション
56,208,374円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
14,649,181円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
41,470,122円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
97,843,910円
投資のソムリエ
2,080,907,742円
クルーズコントロール
711,222,575円
投資のソムリエ<DC年金>
41,245,626円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
49,701,789円
クルーズコントロール<DC年金>
191,014円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
5,575,463円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
15,046,842円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
5,133,965円
ダイナミック・ナビゲーション
532,452円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)
2,863,565,944円
為替フルヘッジ型エマージング債券ファンド(適格機関投資家限定)
464,613,388円
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)
3,666,017,368円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
8,210,393,496円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
5,192,746,712円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)
3,027,519,029円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)
3,436,097,220円
期末元本合計
30,075,227,982円
当
期
益
2,594,234,099円
取
利
息
2,594,234,099
価 証 券 売 買 損 益 △7,150,940,181
買
益
2,930,673,389
買
損 △10,081,613,570
の
他
費
用
△6,893,410
期 損 益 金(A+B+C) △4,563,599,492
期 繰 越 損 益 金
23,702,461,118
約
差
損
益
金 △34,631,816,063
加 信 託 差 損 益 金
36,905,422,330
計(D+E+F+G)
21,412,467,893
期 繰 越 損 益 金(H)
21,412,467,893
当
等
収
目
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- -
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
運用報告書
第8期(決算日 2016年4月18日)
(計算期間 2015年4月21日~2016年4月18日)
エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第8期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 投 資 対 象
主 な 組 入 制 限
2008年2月20日から無期限です。
主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージ
ング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
■最近5期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
4期(2012年4月18日)
MSCIエマージング・
マーケット・インデックス
投資信託
株式組入 株式先物 受益証券、 純 資 産
(円換算ベース、
率 比
率 投資証券 総
額
期 中 配 当 込 み 、 期 中 比
組入比率
騰落率 為替ヘッジなし) 騰落率
(ベンチマーク)
円
%
ポイント
%
7,113 △13.9 153,156.54 △13.4
5期(2013年4月18日) 8,612
21.1
6期(2014年4月18日) 9,335
8.4
7期(2015年4月20日) 11,412
22.2
8期(2016年4月18日) 8,600 △24.6
186,884.98
22.0
203,185.39
8.7
250,241.33
23.2
189,749.05 △24.2
%
96.0
93.4
97.3
95.4
92.8
%
-
5.5
1.7
3.6
6.1
%
百万円
3.8 34,438
1.0
1.0
0.9
1.0
38,769
39,802
41,339
36,196
(注1)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注2)ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたって
は米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。
(注3)MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的
所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止
する権利を有しています(以下同じ)。
- -
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■当期中の基準価額と市況の推移
MSCIエマージング・
マーケット・インデックス
株式組入 株式先物
(円換算ベース、
比
率 比
率
配 当 込 み 、
騰落率 為 替 ヘ ッ ジ な し ) 騰落率
(ベンチマーク)
基 準 価 額
年
月
日
(期 首)
2015 年 4 月 20 日
4 月 末
5 月 末
6 月 末
7 月 末
8 月 末
9 月 末
10 月 末
11 月 末
12 月 末
2016 年 1 月 末
2 月 末
3 月 末
(期 末)
2016 年 4 月 18 日
円
11,412
11,579
11,520
10,889
10,310
9,240
8,715
9,592
9,477
9,040
8,206
7,897
8,856
%
-
1.5
0.9
△4.6
△9.7
△19.0
△23.6
△15.9
△17.0
△20.8
△28.1
△30.8
△22.4
8,600 △24.6
ポイント
250,241.33
254,612.64
252,712.14
239,224.03
226,830.02
203,745.89
191,465.50
210,495.89
208,969.82
199,219.93
180,381.02
173,944.54
194,795.06
投資信託
受益証券、
投資証券
組入比率
%
-
1.7
1.0
△4.4
△9.4
△18.6
△23.5
△15.9
△16.5
△20.4
△27.9
△30.5
△22.2
%
95.4
92.4
94.0
94.1
96.4
92.6
94.7
94.4
94.2
94.3
97.0
96.0
95.6
%
3.6
7.0
5.1
4.8
2.6
6.9
4.3
4.6
5.0
4.9
3.8
3.0
3.3
%
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
189,749.05 △24.2
92.8
6.1
1.0
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
- -
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14:01:03
■当期の運用経過(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
(円)
14,000
基準価額の推移
<基準価額の推移>
当ファンドの基準価額は、前期末比で24.6%下落し
ました。
12,000
基準価額の主な変動要因
10,000
米国の早期利上げ観測や景気の先行き懸念に加え、
原油価格の急落に対する懸念が台頭したことなどから
リスク回避姿勢が強まり、新興国株式市場が下落した
ことがマイナスに寄与し、基準価額は下落しました。
8,000
6,000
期首
2015/7/21 10/19 2016/1/18
期末
投資環境
新興国株式市場は、期を通じて概ね下落基調で推移
しました。2015年8月に世界景気の先行きに対する
懸念や原油価格などの資源価格の下落を背景に、中国
市場を中心に全面安の展開となったことに加え、
2016年1月には、人民元および香港ドルが下落した
ことや、景気の先行きに対する懸念が高まったことを
背景に中国株式市場が大きく下落した他、政情不安が
くすぶり続けたことを背景にブラジル株式市場が下落
するなど、多くの新興国で下落しました。
<MSCIエマージング・マーケット・インデックス
(ポイント) (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移>
300,000
260,000
220,000
180,000
140,000
期首
為替市場では、ドル/円は、日銀による追加金融緩
和観測が強まる一方、米国の利上げの可能性が高まっ
たことなどから円安に振れる局面もありましたが、実
際に米国で利上げが実施され、その後は追加利上げ観測が後退したことなどから急速に円高が進む展開となりまし
た。また、多くの新興国通貨は米国での利上げ観測が高まった中で下落基調で推移しました。
2015/7/21 10/19 2016/1/18
期末
- -
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14:01:04
ポートフォリオについて
ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
なし)のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
【運用状況】(注)組入比率は純資産総額に対する割合です。
○組入上位10業種
期首(前期末)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
業種
銀行
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
保険
組入比率
18.2%
8.4%
7.6%
7.0%
6.7%
5.1%
4.9%
4.8%
4.5%
4.4%
期末
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
業種
銀行
ソフトウェア・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
食品・飲料・タバコ
保険
組入比率
16.1%
7.6%
7.3%
7.1%
6.4%
6.3%
4.7%
4.5%
4.5%
3.6%
ベンチマークとの差異について
ベンチマークは前期末比で24.2%下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.5%と、ベンチ
マークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。
今後の運用方針
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。
- -
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14:01:05
■1万口当たりの費用明細
項
目
当
金
(a) 売 買 委 託 手 数 料
(株
式)
(先物・オプション)
(投資信託受益証券)
(投 資 証 券)
(b) 有 価 証 券 取 引 税
(株
式)
(c) そ の 他 費 用
(保 管 費 用)
(そ の 他)
合
計
額
7円
( 6)
( 1)
( 0)
( 0)
7
( 7)
15
(13)
( 2)
29
比
(注)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄
は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額(9,555円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項
目の概要及び注記については7ページ(1万口当たりの費用明
細)をご参照ください。
期
率
0.077%
(0.066)
(0.010)
(0.001)
(0.000)
0.071
(0.071)
0.160
(0.139)
(0.021)
0.309
■売買及び取引の状況(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
(1) 株 式
株
ア
メ
リ
カ
香
港
外
台
湾
ト
ル
メ
フ
コ
キ
シ
ィ
リ
コ
ピ
チ
コ
ン
リ
ロ
ン
ビ
ア
国
カ
タ
ー
イ
イ
ル
ン
ン
ド
ド
ネ
シ
ア
買
数
百株
9,945.51
(296.08)
百株
338,496.48
(10,124.59)
百株
103,682.64
(5,153.35)
百株
5,388.59
(343.97)
百株
19,842
(1,647.69)
百株
29,336.75
(-)
百株
128,698.72
(384.29)
百株
11,214.17
(0.59)
百株
1,716.62
(55.25)
百株
14,094.26
(1,653.18)
百株
82,327
(-)
付
金
額
千アメリカ・ドル
23,696
(-)
千香港・ドル
263,467
(△207)
千台湾・ドル
459,812
(△307)
千トルコ・リラ
4,675
(-)
千メキシコ・ペソ
69,010
(△163)
千フィリピン・ペソ
85,249
(-)
千チリ・ペソ
971,408
(-)
千コロンビア・ペソ
6,200,755
(-)
千カタール・リアル
6,839
(-)
千インド・ルピー
865,857
(-)
千インドネシア・ルピア
43,407,148
(-)
株
売
数
百株
9,168.69
百株
261,466.01
百株
92,120.27
百株
4,412.75
百株
20,971.24
百株
17,298.3
百株
111,261.69
百株
2,247.93
百株
449.88
百株
9,597.84
百株
61,243
付
金
額
千アメリカ・ドル
16,338
千香港・ドル
196,071
千台湾・ドル
378,700
千トルコ・リラ
4,028
千メキシコ・ペソ
64,870
千フィリピン・ペソ
56,599
千チリ・ペソ
1,060,058
千コロンビア・ペソ
1,700,021
千カタール・リアル
2,852
千インド・ルピー
504,264
千インドネシア・ルピア
31,266,799
- -
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株
ア
ラ
ブ
ブ
首
長
ラ
国
ジ
連
邦
ル
外
チ
ェ
コ
韓
国
マ
レ
南
ー
ア
フ
シ
リ
タ
ア
カ
イ
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
ハ
ン
ユ ー ロ
オ
ギ
ガ
ラ
リ
リ
ン
シ
ー
ダ
ャ
買
付
数
金
額
百株 千アラブ首長国連邦・ディルハム
8,954.12
5,625
(47.01)
(-)
百株
千ブラジル・レアル
14,109.04
26,240
(1,191.14)
(△26)
百株
千チェコ・コルナ
163.29
8,659
(-)
(-)
百株
千韓国・ウォン
2,450.73
21,321,160
(167.88)
(-)
百株 千マレーシア・リンギット
31,512.44
16,781
(1,717.74)
(-)
百株
千南アフリカ・ランド
16,004.96
153,622
(△180.27)
(△2,539)
百株
千タイ・バーツ
40,487
93,864
(-)
(-)
百株
千ポーランド・ズロチ
3,401.74
5,984
(416.16)
(-)
百株 千ハンガリー・フォリント
128.74
69,641
(-)
(-)
百株
千ユーロ
1,891.36
938
(-)
(-)
百株
千ユーロ
6,080
281
(△2,174.35)
(△1)
株
売
数
百株
3,841.06
百株
14,415.1
百株
166.36
百株
2,263.53
百株
27,219.94
百株
11,906.52
百株
23,261.5
百株
3,804.76
百株
98.67
百株
1,891.36
百株
11,331.56
付
金
額
千アラブ首長国連邦・ディルハム
1,685
千ブラジル・レアル
24,236
千チェコ・コルナ
8,073
千韓国・ウォン
16,490,903
千マレーシア・リンギット
13,492
千南アフリカ・ランド
117,739
千タイ・バーツ
77,843
千ポーランド・ズロチ
5,141
千ハンガリー・フォリント
59,530
千ユーロ
911
千ユーロ
472
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
- -
150
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(2) 投資信託受益証券、投資証券
口
トルコ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL
YATIRIM
メキシコ
FOMENTO ECONOMICO
MEXICANO SAB DE CV
CEMEX SAB DE CV
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
南アフリカ
HYPROP INVESTMENTS LTD
RESILIENT REIT LTD
買
数
千口
31.508
(-)
千口
66
(-)
421.8
(36.287)
80.8
(-)
千口
20.966
(-)
2.688
(23.961)
付
金
額
千トルコ・リラ
78
(-)
千メキシコ・ペソ
10,308
(-)
4,320
(-)
3,024
(△295)
千南アフリカ・ランド
2,426
(-)
294
(2,479)
口
売
数
千口
42.725
(-)
千口
59.8
(-)
280
(-)
64
(-)
千口
-
(-)
3.743
(-)
付
金
額
千トルコ・リラ
104
(-)
千メキシコ・ペソ
9,243
(-)
3,585
(-)
2,506
(-)
千南アフリカ・ランド
-
(-)
506
(-)
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(3) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
外国
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
24,280
決
済
建
額
百万円
23,062
売
新規売付額
百万円
-
決
済
建
額
百万円
-
(注)金額は受渡代金です。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
31,098,734千円
34,847,412千円
0.89
期
(注)(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。
- -
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■主要な売買銘柄(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
株 式
銘
買
柄
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
BAIDU INC -SPON ADR
TENCENT HOLDINGS LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR
CHINA CONSTRUCTION BANK
CHINA MOBILE LIMITED
IND & COMM BK OF CHINA - H
NASPERS LTD
BANK OF CHINA LTD
付
売
付
数 金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
89.7
893,521
9,961 ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
47.3
450,903
9,532
24.9
636,936 25,579 TENCENT HOLDINGS LTD
178.4
406,251
2,277
208.1
465,278
2,235 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.919
398,584 136,548
3.498
429,656 122,829 TAIWAN SEMICONDUCTOR
652
342,899
525
776
391,299
504 BAIDU INC -SPON ADR
13.4
309,958 23,131
4,254
382,358
89 CHINA MOBILE LIMITED
219
302,923
1,383
251
343,800
1,369 CHINA CONSTRUCTION BANK
2,874
237,718
82
3,051
214,933
70 IND & COMM BK OF CHINA - H
2,696
200,127
74
12.754
203,355 15,944 NASPERS LTD
10.327
173,481 16,798
3,285
177,061
53 BANK OF CHINA LTD
2,908
164,197
56
株
(注)金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等(2015年4月21日から2016年4月18日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
- -
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■組入資産の明細
(1) 外国株式
銘
柄
(アメリカ)
BANCOLOMBIA SA SPONS ADR
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF
CREDICORP LTD
MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR
NETEASE INC-ADR
SOUTHERN COPPER CORP
LUKOIL SPON ADR
GLOBAL TELECOM HOLDING GDR
GAZPROM PAO ADR
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
SISTEMA JSFC GDR
NOVATEK OAO GDR
BAIDU INC -SPON ADR
TELECOM EGYPT -GDR REG S
MMC NORILSK NICKEL ADR
ROSTELECOM SPON ADR
ROSNEFT OIL CO GDR
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH
URALKALI PJSC-SPON GDR
SEVERSTAL GDR
TATNEFT ADR
VTB BANK OJSC GDR
DP WORLD LTD
MAGNIT PJSC GDR
ECOPETROL SA SP ADR
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
SOUFUN HOLDINGS LTD ADR
RUSHYDRO PJSC ADR
TAL EDUCATION GROUP-ADR
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADR
SBERBANK ADR
YY INC-ADR
MEGAFON PJSC GDR
58.COM INC ADR
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR
JD.COM INC ADR
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(香港)
JIANGXI COPPER CO LTD
JIANGSU EXPRESS
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD
CHINA MOBILE LIMITED
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN
BEIJING ENTERPRISES
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY
期 首(前期末)
株
数
百株
255.8
-
199.73
566
52.49
458.25
-
157.8
408.05
562.15
4,711.62
774.09
842
-
617.46
158.37
82.93
-
72.51
448.84
139.8
966.65
-
211.53
217.86
202.4
2,139.97
142.37
222.99
563.48
-
-
1,351.46
-
-
2,240.93
-
97.23
-
-
-
-
18,864.76
28銘柄
百株
1,360
1,100
-
4,935
1,075
1,920
405
2,720
2,300
当
株
数
百株
-
112
182.73
654
56.49
468.25
33
134.8
449.39
481.21
5,181.51
965.68
-
381
692.41
158.37
80.65
115
-
507.94
161.54
1,102.87
55
-
219.71
208.55
2,393.66
143.93
229.55
-
159
110
1,297.59
16
42
2,385.64
13
117.19
35
23
146
424
19,937.66
37銘柄
百株
800
1,100
1,620
5,255
1,160
2,560
445
3,580
2,120
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
-
-
538
58,138
147
15,947
436
47,115
784
84,743
418
45,164
456
49,287
377
40,738
1,890
204,201
79
8,549
2,271
245,352
360
38,905
-
-
127
13,728
379
41,020
109
11,837
733
79,270
2,222
240,001
-
-
691
74,722
138
14,952
514
55,569
195
21,112
-
-
260
28,097
652
70,504
528
57,137
273
29,537
912
98,505
-
-
233
25,193
66
7,128
130
14,085
88
9,579
317
34,268
1,801
194,594
81
8,829
125
13,607
204
22,035
100
10,885
436
47,119
3,348
361,652
22,434
2,423,122
-
<6.7%>
千香港・ドル
千円
773
10,776
1,133
15,782
845
11,779
47,216
657,721
2,546
35,468
606
8,451
1,913
26,655
2,480
34,559
987
13,761
業
種
等
商業銀行
インターネット販売・カタログ販売
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
無線通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
インターネットソフトウェア・サービス
各種電気通信サービス
金属・鉱業
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
各種消費者サービス
化学
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
運送インフラ
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
インターネット販売・カタログ販売
インターネットソフトウェア・サービス
電力
各種消費者サービス
インターネットソフトウェア・サービス
商業銀行
インターネットソフトウェア・サービス
無線通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネット販売・カタログ販売
インターネット販売・カタログ販売
インターネットソフトウェア・サービス
金属・鉱業
運送インフラ
旅客航空輸送業
無線通信サービス
建設資材
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
コングロマリット
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種電気通信サービス
- -
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銘
柄
(香港)
YANZHOU COAL MINING CO LTD
HENGAN INTERNATIONAL GROUP
HUADIAN POWER INTL CORP-H
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE
NEW WORLD CHINA LAND LTD
CNOOC LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
CITIC LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
PETRO CHINA CO LTD
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
COSCO PACIFIC LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
BYD CO LTD
CHINA TELECOM CORP LTD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
SINOTRANS LTD
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
TINGYI HOLDING CORP
TSINGTAO BREWERY CO LTD
GUANGDONG INVESTMENTS LTD
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES
CHINA MENGNIU DAIRY CO
TENCENT HOLDINGS LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
期 首(前期末)
株
数
百株
1,800
565
1,280
808
2,000
13,880
2,420
2,320
3,251.2
1,748.88
1,860
1,300
5,300
16,340
4,527.42
827.9
19,792
-
640
2,320
1,380
4,601.8
880
2,960
780
1,520
549
4,700
560
480
10,800
1,540
4,700
1,470
2,120
1,130
2,651.92
1,760
1,592
850
6,000
4,550
1,600
19,730
423.6
3,630
380
1,400
320
2,060
1,000
960
2,600
2,830
1,090
4,133
2,105
当
株
数
百株
1,760
615
1,280
783.2
2,440
15,170
2,820
3,780
3,371.2
2,348.88
3,710
1,480
6,180
18,160
5,087.42
1,367.9
21,932
770
700
2,480
1,680
6,361.8
960
3,620
700
1,340
-
4,000
780
595
11,800
1,600
7,600
1,470
2,330
-
3,331.92
1,320
1,792
2,245
6,380
5,350
1,600
20,590
847.2
2,970
460
1,860
300
2,320
1,120
1,160
3,730
2,830
2,300
4,430
4,465
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港・ドル
千円
821
11,449
4,507
62,795
606
8,451
1,091
15,208
1,891
26,341
14,760
205,612
2,281
31,779
2,698
37,595
8,444
117,636
4,669
65,047
4,541
63,256
1,274
17,750
3,992
55,612
9,679
134,832
5,087
70,867
2,377
33,117
11,645
162,227
1,131
15,767
3,276
45,634
1,664
23,180
1,535
21,389
737
10,279
2,289
31,894
981
13,665
1,155
16,089
1,677
23,370
-
-
1,552
21,619
1,864
25,968
2,585
36,012
5,026
70,023
1,041
14,509
1,390
19,373
548
7,637
2,087
29,081
-
-
4,837
67,392
797
11,106
2,659
37,044
1,432
19,952
12,594
175,436
1,289
17,960
785
10,943
1,420
19,790
898
12,509
1,107
15,431
828
11,534
1,746
24,329
909
12,662
2,422
33,739
1,684
23,464
948
13,217
2,148
29,928
546
7,608
3,118
43,444
73,227
1,020,064
16,900
235,417
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
パーソナル用品
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
自動車
医薬品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
コングロマリット
運送インフラ
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
保険
石油・ガス・消耗燃料
情報技術サービス
ガス
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
不動産管理・開発
運送インフラ
金属・鉱業
資本市場
ガス
電子装置・機器・部品
自動車
ガス
自動車
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
メディア
航空貨物・物流サービス
商業サービス・用品
紙製品・林産品
保険
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
保険
金属・鉱業
ヘルスケア機器・用品
半導体・半導体製造装置
機械
化学
コングロマリット
食品
飲料
水道
飲料
運送インフラ
医薬品
海運業
食品
インターネットソフトウェア・サービス
保険
- -
154
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154
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銘
柄
(香港)
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD
CHINA POWER INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
ZTE CORP
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
COSCO HOLDINGS
BANK OF COMMUNICATIONS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
SHUI ON LAND LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
IND & COMM BK OF CHINA - H
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
CHINA CITIC BANK-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
KINGSOFT CORP LTD
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD
CRRC CORP LTD - H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
BBMG CORP
SINOPHARM GROUP CO
CHINA RESOURCES CEMENT
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD
HUANENG RENEWABLES CORP LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
3,820
9,532.4
-
1,680
502.4
2,240
2,870
1,745
6,862.05
1,240
620
58,295.3
390
1,980
1,900
2,060
64,332
3,456
1,230
684
3,504.7
59,712.35
2,096
3,380
3,080
590
460
820
2,158
3,541.42
6,538
3,920
780
1,305
1,780
2,870
1,410
560
7,210
2,980
1,260
1,480
4,570
2,134
3,610
1,520
880
1,795
1,310
912
2,300
1,618.05
1,840
1,630
2,260
497
-
当
株
数
百株
3,380
10,972.4
2,720
1,620
868.88
1,900
2,930
1,330
7,422.05
1,420
620
72,095.3
460
2,280
1,410
2,840
68,102
3,381
1,175
908
3,934.7
63,262.35
2,096
3,580
2,560
540
485
1,050
-
4,891.42
6,978
3,770
930
2,030.28
3,960
2,870
1,960
710
12,390
3,720
-
1,720
4,870
2,256
3,730
4,024.5
1,100
2,355
-
1,008
-
1,958.05
-
2,500
2,390
568
3,420
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港・ドル
千円
1,757
24,483
1,206
16,813
1,112
15,496
1,007
14,036
1,086
15,129
697
9,713
3,861
53,794
436
6,076
3,762
52,418
1,726
24,053
3,630
50,567
36,552
509,173
1,842
25,663
2,090
29,124
844
11,765
1,232
17,169
22,065
307,366
710
9,890
1,304
18,168
1,000
13,938
6,688
93,177
27,519
383,341
781
10,890
3,526
49,121
960
13,372
745
10,380
2,281
31,787
1,526
21,266
-
-
1,531
21,327
3,475
48,407
1,775
24,735
1,776
24,743
2,314
32,241
898
12,521
1,081
15,072
770
10,730
1,357
18,910
1,561
21,746
2,455
34,200
-
-
1,754
24,438
3,180
44,298
6,655
92,706
2,230
31,071
3,243
45,185
1,166
16,242
1,356
18,895
-
-
3,603
50,198
-
-
1,703
23,729
-
-
1,042
14,522
1,431
19,942
928
12,928
872
12,148
業
種
等
水道
専門小売り
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
旅客航空輸送業
通信機器
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
海運業
商業銀行
建設・土木
電子装置・機器・部品
商業銀行
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
紙製品・林産品
建設資材
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
建設・土木
石油・ガス・消耗燃料
機械
電気設備
家庭用耐久財
食品
不動産管理・開発
商業銀行
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
コングロマリット
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
建設・土木
食品
建設・土木
食品
保険
不動産管理・開発
機械
医薬品
食品・生活必需品小売り
建設資材
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
建設資材
自動車
不動産管理・開発
商業銀行
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
- -
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銘
柄
(香港)
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
LONGFOR PROPERTIES CO LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
FAR EAST HORIZON LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
HAITONG SECURITIES CO LTD
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD
CHINA CNR CORP LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
LUYE PHARMA GROUP LTD
CAR INC
CGN POWER CO LTD
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO LTD
GF SECURITIES CO LTD
HUATAI SECURITIES CO LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(台湾)
ACER INC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
ASIA CEMENT CORP
TAIWAN BUSINESS BANK
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
QUANTA COMPUTER INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
EVA AIRWAYS CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA AIRLINES
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
CHINA MOTORS CO
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO LTD
CLEVO CO
COMPAL ELECTRONICS INC
CTCI CORP
DELTA ELECTRONICS INC
期 首(前期末)
株
数
百株
3,200
-
905
607
4,778.8
1,720
16,350
1,460
835
1,172
494
5,140
335
825
1,485
9,860
4,040
4,490
-
1,495
1,122.61
-
-
5,020
-
-
-
569,716.8
139銘柄
百株
2,205.32
545.54
356.16
4,847.29
1,739.28
2,719.57
21.05
300
780
2,202.1
518.53
2,088.58
539
1,396.24
487.6
2,782.84
2,321.56
1,261.69
9,680.58
570
2,621.78
232.64
234.6
484.24
3,493.04
390
1,424.48
当
株
数
百株
-
1,780
1,265
671
5,038.8
3,060
19,760
1,590
1,875
2,800
494
5,530
335
1,140
2,560
9,860
3,230
8,330
1,130
-
1,125.61
800
720
8,380
502
1,182
1,148
656,871.86
141銘柄
百株
2,745.32
605.54
476.16
5,367.29
2,049.28
3,938.39
-
710
780
-
460.82
2,288.58
630.7
1,116.24
557.6
3,643.93
2,321.56
1,361.69
10,180.58
-
2,426.95
302.64
-
-
3,303.04
-
1,666.63
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港・ドル
千円
-
-
945
13,166
1,447
20,158
1,848
25,751
3,703
51,590
1,129
15,728
5,592
77,897
1,043
14,529
3,513
48,946
3,768
52,499
608
8,477
1,869
26,037
738
10,289
772
10,766
2,040
28,421
3,855
53,703
949
13,228
2,232
31,097
1,803
25,122
-
-
2,262
31,516
450
6,274
660
9,197
2,153
30,000
2,374
33,076
2,269
31,613
2,123
29,584
532,004
7,410,818
-
<20.5%>
千台湾・ドル
千円
3,376
11,278
17,227
57,540
4,209
14,058
18,543
61,936
6,127
20,465
3,390
11,325
-
-
3,248
10,849
3,946
13,182
-
-
3,778
12,620
12,655
42,270
3,058
10,216
1,892
6,319
14,720
49,166
6,085
20,325
2,565
8,568
9,191
30,699
23,109
77,187
-
-
6,030
20,143
7,036
23,501
-
-
-
-
6,804
22,726
-
-
24,999
83,498
業
種
等
医薬品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
保険
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
資本市場
機械
保険
医薬品
建設・土木
資本市場
半導体・半導体製造装置
食品
資本市場
機械
機械
不動産管理・開発
医薬品
陸運・鉄道
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
不動産管理・開発
資本市場
資本市場
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
建設資材
商業銀行
ホテル・レストラン・レジャー
化学
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
旅客航空輸送業
コンピュータ・周辺機器
商業銀行
旅客航空輸送業
自動車部品
金属・鉱業
自動車
保険
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
建設・土木
電子装置・機器・部品
- -
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銘
柄
(台湾)
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
AU OPTRONICS CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
EVERGREEN MARINE CORP
FAR EASTERN DEPARTMENT STORES CO LTD
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
FORMOSA TAFFETA CO LTD
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO
TRANSCEND INFORMATION INC
EPISTAR CORP
GIANT MANUFACTURING
MEDIATEK INC
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
HTC CORPORATION
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD
MERIDA INDUSTRY CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
NAN YA PLASTICS CORP
WISTRON CORP
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
POU CHEN CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
SILICONWARE PRECISION INDS
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORP
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR
期 首(前期末)
株
数
百株
2,993.27
8,491.94
1,338
993.99
605.76
2,680.63
-
166.4
472.85
3,106.33
890
2,365.94
228.97
691.49
211.51
1,095.07
5,289.36
4,982.95
190
1,240
190.88
6,019.4
6,429.2
11,664.03
5,015.28
9,807.81
7,790.75
82.2
6,247.51
6,232.76
2,110.05
528.32
1,219.74
434.96
5,912.14
10,714.5
6,697.93
199.5
475.6
3,658.28
1,810.35
150.2
1,589.9
3,551.71
463.92
644.8
146.58
445.69
527.15
661.3
2,217.43
355.64
916.66
2,768.74
613.01
1,810
19,870.83
当
株
数
百株
3,223.27
7,311.94
1,398
1,603.92
-
2,658.24
266.3
170.22
532.85
3,526.33
360
2,745.94
198.97
-
261.51
1,275.07
5,829.36
5,051.89
190
1,300
270.88
7,921.41
7,019.2
11,504.03
6,031.28
12,331.2
9,314.95
82.2
6,397.51
7,397.24
2,310.05
658.32
1,728.93
374.96
8,336.5
13,154.52
7,653.23
219.5
625.6
4,068.28
1,606.01
-
2,089.9
4,072.97
463.92
1,014.8
106.58
755.47
457.15
797.91
1,817.43
321.2
1,246.66
2,648.74
-
1,560
21,110.83
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千台湾・ドル
千円
35,617
118,961
7,238
24,177
14,888
49,728
1,964
6,562
-
-
6,844
22,862
4,207
14,053
6,442
21,519
6,181
20,644
28,915
96,579
1,119
3,739
23,285
77,773
1,928
6,439
-
-
5,099
17,032
29,836
99,654
23,754
79,340
8,032
26,828
6,669
22,274
9,334
31,175
3,088
10,314
8,673
28,970
25,690
85,805
9,720
32,467
10,886
36,360
102,225
341,433
21,424
71,557
20,262
67,676
7,453
24,893
4,741
15,837
5,116
17,089
5,523
18,447
6,881
22,983
2,253
7,526
8,236
27,509
21,573
72,055
12,168
40,643
2,853
9,530
4,573
15,274
26,972
90,088
3,115
10,406
-
-
8,568
28,619
24,030
80,261
10,902
36,413
9,539
31,860
2,898
9,682
2,919
9,752
2,150
7,183
5,808
19,401
9,268
30,958
2,563
8,561
4,182
13,969
8,886
29,680
-
-
4,118
13,755
336,717
1,124,637
業
種
等
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
海運業
複合小売り
コングロマリット
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
半導体・半導体製造装置
化学
繊維・アパレル・贅沢品
化学
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
各種金融サービス
商業銀行
専門小売り
無線通信サービス
電子装置・機器・部品
資本市場
保険
商業銀行
商業銀行
電子装置・機器・部品
商業銀行
電子装置・機器・部品
商業銀行
保険
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
商業銀行
商業銀行
商業銀行
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
化学
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
繊維・アパレル・贅沢品
食品
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
不動産管理・開発
繊維・アパレル・贅沢品
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
食品
電子装置・機器・部品
建設資材
建設関連製品
電気設備
半導体・半導体製造装置
- -
157
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銘
柄
(台湾)
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
UNITED MICROELECTRONICS CORP
WAN HAI LINES LTD
WALSIN LIHWA CORP
YANG MING MARINE TRANSPORT
YULON MOTOR CO
INOTERA MEMORIES INC
INNOLUX CORPORATION
WPG HOLDINGS CO LTD
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
HERMES MICROVISION INC
PEGATRON CORP
CHAILEASE HOLDING CO LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
TPK HOLDING CO LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING
OBI PHARMA INC
CASETEK HOLDINGS LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(トルコ)
AKBANK TAS
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS
ARCELIK
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
KOC HOLDING AS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS
TURK HAVA YOLLARI
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
TURKIYE IS BANKASI
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE
ULKER BISKUVI SANAYI AS
YAPI VE KREDI BANKASI AS
HACI OMER SABANCI HOLDING AS
COCA-COLA ICECEK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI AS
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(メキシコ)
ALFA SAB DE CV
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA SAB DE CV
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
GRUPO TELEVISA SAB
GRUPO BIMBO SAB DE CV
期 首(前期末)
株
数
百株
510
9,965.25
310
2,430
866.68
411.49
2,000
7,913.45
1,115.26
195.04
30
1,245.54
731.5
286.2
304.94
1,410
143.85
5,746.9
-
-
249,869.02
101銘柄
百株
1,658.54
145.63
158.8
438.87
1,256.11
55.84
544.66
322.48
471.62
128.26
444.35
729.2
1,694.97
1,109.32
109.7
112.16
506.59
803.53
53.53
196.68
575.49
166.85
489.26
317.21
12,489.65
24銘柄
百株
2,095
312
319
183
1,346
2,015
1,233
当
株
数
百株
-
10,195.25
-
-
-
651.49
2,020
7,943.45
1,375.26
168.79
30
1,765.54
900.76
-
-
1,880
343.85
6,854.24
90
60
266,584.74
88銘柄
百株
1,919.35
203.73
202.83
468.65
1,321.72
55.84
476.56
476.02
527.1
130.47
383.65
813.65
2,029.41
1,192.06
102.18
148.93
784.04
890.21
39.88
196
469.86
153.47
582.86
240.99
13,809.46
24銘柄
百株
2,404
446
-
178
1,726
2,091
1,473
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千台湾・ドル
千円
-
-
13,100
43,756
-
-
-
-
-
-
1,980
6,614
5,898
19,700
8,896
29,714
4,744
15,847
2,557
8,540
2,382
7,955
12,976
43,342
5,098
17,028
-
-
-
-
2,021
6,750
2,396
8,004
9,835
32,851
3,726
12,444
1,014
3,386
1,225,981
4,094,777
-
<11.3%>
千トルコ・リラ
千円
1,629
61,693
456
17,293
401
15,197
223
8,445
629
23,819
212
8,058
699
26,486
191
7,262
198
7,523
300
11,380
290
10,995
956
36,226
1,727
65,385
590
22,340
755
28,588
305
11,547
327
12,407
890
33,703
164
6,220
1,236
46,823
237
9,001
267
10,133
622
23,567
164
6,240
13,479
510,343
-
<1.4%>
千メキシコ・ペソ
千円
7,805
47,537
6,573
40,030
-
-
3,433
20,908
5,321
32,406
19,270
117,358
7,239
44,090
業
種
等
海運業
半導体・半導体製造装置
海運業
電気設備
海運業
自動車
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
機械
半導体・半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器
各種金融サービス
医薬品
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
商業銀行
バイオテクノロジー
コンピュータ・周辺機器
商業銀行
飲料
家庭用耐久財
コングロマリット
金属・鉱業
自動車
コングロマリット
化学
コングロマリット
自動車
旅客航空輸送業
無線通信サービス
商業銀行
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
食品
商業銀行
各種金融サービス
飲料
食品・生活必需品小売り
商業銀行
運送インフラ
商業銀行
各種電気通信サービス
コングロマリット
飲料
食品・生活必需品小売り
複合小売り
商業銀行
メディア
食品
- -
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銘
柄
(メキシコ)
GRUMA SAB DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
MEXICHEM SAB DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
AMERICA MOVIL SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV
OHL MEXICO SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV
GENTERA SAB DE CV
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV
GRUPO LALA SAB DE CV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(フィリピン)
AYALA LAND INC
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND
AYALA CORP
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
DMCI HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORP
METROPOLITAN BANK & TRUST
BDO UNIBANK INC
MEGAWORLD CORP
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO
ROBINSONS LAND CORP
SM PRIME HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
SM INVESTMENTS CORP
ENERGY DEVELOPMENT CORP
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
GT CAPITAL HOLDINGS INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(チリ)
BANCO SANTANDER CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
BANCO DE CHILE
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS COPEC SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
ENTEL CHILE SA
ENDESA CHILE
ENERSIS SA
期 首(前期末)
株
数
百株
171
203
533
1,918
800.88
136.1
1,481
162
2,985.52
26,952.78
2,012
338
4,174
262
698
516
517
901
290
434
52,988.28
27銘柄
百株
5,455
1,637.8
754.26
201.33
980
3,518.5
19.75
406.8
2,193.8
377.1
52.61
1,242.38
8,870
78.7
-
5,220.75
749.5
124.62
7,485
8,475
1,229
-
49,071.9
20銘柄
百株
58,790
26.04
16,925.07
1,023.47
375.93
131.9
87.43
2,753.34
14,766.34
当
株
数
百株
161.45
224
469
2,141
795.88
141.15
1,280
169.95
3,305.52
27,031.78
1,983
312
4,435
232
-
702
-
950
290
565
53,506.73
24銘柄
百株
6,267
1,515.9
610.46
192.83
1,698
3,518.5
29.6
406.8
2,080.8
377.1
226.01
1,342.88
11,260
81.75
1,756
7,002.75
727.4
140.32
8,765
11,808
1,229
74.25
61,110.35
22銘柄
百株
58,299.22
30.22
21,241.53
1,146.23
393.58
131.9
123.81
2,746.05
16,648.38
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千メキシコ・ペソ
千円
4,268
25,993
4,905
29,872
3,937
23,980
20,146
122,694
3,457
21,054
3,371
20,529
5,629
34,283
4,469
27,218
13,952
84,971
36,573
222,735
7,007
42,678
3,647
22,213
18,387
111,979
3,683
22,433
-
-
1,914
11,658
-
-
3,312
20,174
1,472
8,970
2,605
15,869
192,388
1,171,643
-
<3.2%>
千フィリピン・ペソ
千円
22,247
52,059
9,777
22,879
5,494
12,856
15,079
35,285
2,805
6,563
4,468
10,456
6,375
14,919
2,766
6,473
17,166
40,169
8,605
20,136
1,898
4,442
13,898
32,523
4,526
10,592
15,499
36,269
5,092
11,916
16,001
37,443
15,348
35,914
13,498
31,587
5,188
12,141
7,072
16,550
5,450
12,754
10,395
24,324
208,658
488,260
-
<1.3%>
千チリ・ペソ
千円
196,993
31,912
84,492
13,687
152,089
24,638
172,633
27,966
256,669
41,580
98,429
15,945
72,309
11,714
247,015
40,016
306,163
49,598
業
種
等
食品
運送インフラ
コングロマリット
商業銀行
化学
金属・鉱業
家庭用品
運送インフラ
金属・鉱業
無線通信サービス
商業銀行
飲料
食品・生活必需品小売り
運送インフラ
医薬品
運送インフラ
金属・鉱業
消費者金融
食品・生活必需品小売り
食品
不動産管理・開発
コングロマリット
商業銀行
各種金融サービス
コングロマリット
コングロマリット
無線通信サービス
運送インフラ
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
無線通信サービス
不動産管理・開発
不動産管理・開発
食品
コングロマリット
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種金融サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種金融サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
紙製品・林産品
石油・ガス・消耗燃料
飲料
無線通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
電力
- -
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銘
柄
(チリ)
COLBUN SA
AGUAS ANDINAS SA
EMBOTELLADORA ANDINA SA
LATAM AIRLINES GROUP SA
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA
SACI FALABELLA
ITAU CORPBANCA
VINA CONCHA Y TORO SA
CENCOSUD SA
SONDA SA
AES GENER SA
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RTS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(コロンビア)
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP
CORP FINANCIERA COLOMBIANA SA
ECOPETROL SA
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
GRUPO ARGOS SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(カタール)
QATAR INSURANCE CO SAQ
QATAR NATIONAL BANK
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC
OOREDOO QSC
DOHA BANK QSC
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
INDUSTRIES QATAR QSC
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD
MASRAF AL RAYAN
BARWA REAL ESTATE CO
EZDAN HOLDING GROUP QSC
GULF INTERNATIONAL SERVICES
VODAFONE QATAR
QATAR INSURANCE CO SAQ-RTS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
ASIAN PAINTS LTD
EICHER MOTORS LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
SHREE CEMENT LTD
ICICI BANK LTD
ADITYA BIRLA NUVO LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
7,192.39
2,518.45
213.8
230.45
79.31
739.3
110,781.51
396.36
1,057.6
246.96
2,095.06
-
220,430.71
20銘柄
百株
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-銘柄
百株
-
137.03
55.57
68.67
26.52
24.79
116.29
44.85
-
286.18
80.04
-
36.26
269.1
-
1,145.3
11銘柄
百株
1,026.46
127.44
258.59
-
73.18
301.88
-
912.9
27.01
1,128.11
-
195.77
当
株
数
百株
7,482.74
2,241.16
213.8
257.67
82.43
382.93
123,377.69
-
963.6
391.1
2,095.06
2.93
238,252.03
20銘柄
百株
351.25
87.88
3,666.98
58.72
3,627.57
385.92
269.73
334.34
184.44
8,966.83
9銘柄
百株
88.95
176.79
134.39
67.37
107.88
23.98
127.63
51.87
219.3
320.3
79.16
734.41
-
317.47
17.79
2,467.29
14銘柄
百株
1,112.03
72.59
236.71
10.38
-
316.25
7.77
940.24
-
1,233.07
29.23
236.72
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千チリ・ペソ
千円
133,701
21,659
85,038
13,776
46,086
7,466
123,702
20,039
114,511
18,550
187,160
30,320
74,248
12,028
-
-
177,061
28,683
50,843
8,236
71,028
11,506
644
104
2,650,824
429,433
-
<1.2%>
千コロンビア・ペソ
千円
302,075
10,874
341,501
12,294
495,042
17,821
226,072
8,138
428,053
15,409
446,895
16,088
531,368
19,129
928,796
33,436
720,791
25,948
4,420,595
159,141
-
<0.4%>
千カタール・リアル
千円
735
21,862
2,487
73,926
523
15,556
613
18,240
394
11,734
489
14,538
1,352
40,207
521
15,492
507
15,088
1,116
33,174
273
8,116
1,321
39,287
-
-
393
11,699
55
1,639
10,786
320,566
-
<0.9%>
千インド・ルピー
千円
118,547
193,233
6,719
10,952
20,696
33,735
20,652
33,663
-
-
42,138
68,686
9,911
16,156
22,626
36,881
-
-
23,662
38,570
3,713
6,053
11,380
18,549
業
種
等
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
水道
飲料
旅客航空輸送業
化学
複合小売り
商業銀行
飲料
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
商業銀行
電力
各種金融サービス
石油・ガス・消耗燃料
各種金融サービス
商業銀行
建設資材
建設資材
商業銀行
各種金融サービス
保険
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
商業銀行
総合公益事業
コングロマリット
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
保険
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
機械
電力
自動車
建設資材
商業銀行
コングロマリット
商業銀行
陸運・鉄道
貯蓄・抵当・不動産金融
- -
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銘
柄
(インド)
TATA STEEL LTD
TATA MOTORS LTD
JSW STEEL LTD
TATA POWER CO LTD
NESTLE INDIA LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD
GAIL INDIA LTD
VEDANTA LTD
AXIS BANK LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD
LUPIN LTD
ACC LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
WIPRO LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
DABUR INDIA LTD
HERO MOTOCORP LTD
DR REDDYS LABORATORIES LTD
BHARTI AIRTEL LTD
UNITED SPIRITS LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
CIPLA LTD/INDIA
LARSEN & TOUBRO LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
ASHOK LEYLAND LTD
BOSCH LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
NTPC LTD
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
BHARAT FORGE LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
ITC LTD
UNITED PHOSPHORUS LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
SIEMENS INDIA LTD
UNITED BREWERIES LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
CAIRN INDIA LTD
IDEA CELLULAR LTD
MARICO LTD
POWER FINANCE CORP LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
256.39
621.03
66.21
970.18
17.04
519.07
225.55
877.54
-
573.89
10.65
-
32.57
1,169.57
483.56
720.19
518.64
595.28
60.49
381.34
443.19
31.76
98.33
489.22
32.35
566.81
25.62
-
-
113.58
323.02
149.95
134.45
303.62
244.86
37.01
-
6.15
367.03
87.06
1,446.94
71.92
559.7
-
129.95
859.94
1,735.28
-
845.96
57.34
52.09
87.8
208.1
328.44
816.95
-
257.65
当
株
数
百株
256.39
676.19
50.6
837.03
21.34
490.99
331.81
815.88
467.01
789.75
8.81
185.92
33
1,283.4
481.5
1,574.65
522.75
644.47
69.99
480.52
443.19
41.16
99.65
1,021.73
54.44
821.6
69.22
89.53
127.54
217.62
-
277.98
137.11
306.29
271.51
30.15
1,034.21
7.05
404.84
-
1,054.1
66.29
618.76
96.22
-
1,109.67
1,914.25
235.73
845.96
35.47
67.05
109.46
216.31
432.18
1,035.91
386
257.65
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千インド・ルピー
千円
8,533
13,910
27,639
45,052
6,646
10,833
5,859
9,550
13,052
21,275
6,562
10,696
12,262
19,987
7,669
12,500
20,571
33,532
16,849
27,464
5,309
8,654
28,797
46,939
4,850
7,906
143,092
233,241
19,351
31,542
184,659
300,994
30,575
49,838
57,854
94,302
9,435
15,379
40,245
65,600
11,857
19,327
12,957
21,120
30,886
50,345
35,888
58,497
12,945
21,101
68,443
111,562
7,081
11,542
33,409
54,456
9,951
16,221
17,085
27,849
-
-
7,169
11,685
13,519
22,037
15,678
25,556
33,528
54,651
9,870
16,088
11,412
18,602
14,120
23,016
102,270
166,701
-
-
14,456
23,564
7,191
11,721
14,299
23,308
7,986
13,018
-
-
10,686
17,418
63,409
103,357
11,876
19,358
4,483
7,308
4,151
6,767
5,348
8,717
15,048
24,528
10,196
16,620
6,707
10,933
11,876
19,359
9,704
15,817
4,421
7,206
業
種
等
金属・鉱業
自動車
金属・鉱業
電力
食品
電気設備
ガス
金属・鉱業
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
食品
医薬品
建設資材
貯蓄・抵当・不動産金融
メディア
情報技術サービス
情報技術サービス
家庭用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
情報技術サービス
パーソナル用品
自動車
医薬品
無線通信サービス
飲料
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
自動車
医薬品
医薬品
金属・鉱業
自動車部品
消費者金融
医薬品
建設・土木
建設資材
機械
自動車部品
情報技術サービス
商社・流通業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
医薬品
建設資材
自動車部品
医薬品
金属・鉱業
タバコ
化学
無線通信サービス
コングロマリット
飲料
パーソナル用品
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
パーソナル用品
各種金融サービス
- -
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銘
柄
(インド)
DLF LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD
BAJAJ AUTO LTD
OIL INDIA LTD
COAL INDIA LTD
TATA MOTORS LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD
BHARTI INFRATEL LTD
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD
CADILA HEALTHCARE LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(インドネシア)
AKR CORPORINDO TBK PT
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK PT
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
SUMMARECON AGUNG TBK PT
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT
BANK MANDIRI
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
BANK RAKYAT INDONESIA
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
XL AXIATA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
JASA MARGA PERSERO TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
ADARO ENERGY PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT
PT SURYA CITRA MEDIA TBK
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(アラブ首長国連邦)
FIRST GULF BANK PJSC
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
ARABTEC HOLDING CO
期 首(前期末)
株
数
百株
453.92
370.26
252.36
60.84
124.65
631.41
-
208.82
-
-
-
25,164.86
65銘柄
百株
-
350
1,220.01
3,725
1,209
15,678
39,055
6,870
355
-
1,410
-
1,168
2,904.16
7,125
1,430
8,697
8,839
6,026
13,621
2,382
9,803
1,880
16,012
3,963
4,685
1,875
440
9,424
10,905
845
1,515
3,935
187,346.17
30銘柄
百株
753.65
772.15
-
959.69
614.18
2,654.47
940.34
当
株
数
百株
-
701.34
252.36
69.53
-
659.44
351.04
237.15
441.43
267.89
181.46
31,314.46
73銘柄
百株
1,841
350
1,443.01
3,432
1,281
17,287
42,857
7,047
435
330
1,135
10,008
-
2,904.16
7,931
1,960
9,468
8,385
7,031
17,288
2,797
10,491
2,907
12,136
6,252
4,685
1,875
-
5,928
10,905
1,198
1,485
5,358
208,430.17
31銘柄
百株
748.23
881.56
1,474.91
1,758.77
555.79
2,987.55
1,909.22
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千インド・ルピー
千円
-
-
16,379
26,699
4,104
6,690
17,956
29,268
-
-
18,296
29,822
10,529
17,162
6,449
10,512
17,025
27,752
16,798
27,380
5,810
9,470
1,693,138
2,759,816
-
<7.6%>
千インドネシア・ルピア
千円
1,256,482
10,303
577,500
4,735
2,344,891
19,228
2,445,300
20,051
5,610,780
46,008
13,267,772
108,795
14,999,950
122,999
2,617,960
21,467
2,827,500
23,185
3,250,500
26,654
2,287,025
18,753
1,486,188
12,186
-
-
1,077,443
8,835
7,336,175
60,156
3,547,600
29,090
9,515,340
78,025
2,230,410
18,289
3,403,004
27,904
2,454,896
20,130
2,894,895
23,738
13,743,210
112,694
1,133,730
9,296
1,268,212
10,399
662,712
5,434
979,165
8,029
993,750
8,148
-
-
1,084,824
8,895
763,350
6,259
1,737,100
14,244
865,012
7,093
1,634,190
13,400
110,296,868
904,434
-
<2.5%>
千アラブ首長国連邦・ディルハム
千円
957
28,214
539
15,894
2,780
81,904
1,201
35,388
497
14,654
1,986
58,528
326
9,618
業
種
等
不動産管理・開発
運送インフラ
各種金融サービス
自動車
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
自動車
消費者金融
各種電気通信サービス
貯蓄・抵当・不動産金融
医薬品
商社・流通業
食品
機械
食品
家庭用品
自動車
各種電気通信サービス
食品
タバコ
タバコ
建設資材
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
商業銀行
複合小売り
商業銀行
ガス
商業銀行
医薬品
建設資材
商業銀行
無線通信サービス
不動産管理・開発
メディア
メディア
運送インフラ
石油・ガス・消耗燃料
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
食品
無線通信サービス
メディア
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
建設・土木
- -
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銘
柄
(アラブ首長国連邦)
ALDAR PROPERTIES PJSC
DUBAI FINANCIAL MARKET
EMAAR MALLS GROUP PJSC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ブラジル)
BRF SA
CYRELA BRAZIL REALTY SA
VALE SA
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
VALE SA-PREF A
RAIA DROGASIL SA
TIM PARTICIPACOES SA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA
AES TIETE SA
INVESTIMENTOS ITAU SA
LOJAS AMERICANAS SA
LOJAS AMERICANAS SA
GERDAU SA
METALURGICA GERDAU SA
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR
PETROLEO BRASILEIRO SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
SOUZA CRUZ SA
KROTON EDUCACIONAL SA
CCR SA
WEG SA
BANCO BRADESCO SA PREF
BANCO BRADESCO SA
NATURA COSMETICOS SA
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
BRADESPAR SA
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
CPFL ENERGIA SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
PORTO SEGURO SA
FIBRIA CELULOSE SA
B2W CIA DIGITAL
BRASKEM SA
TRACTEBEL ENERGIA SA
LOCALIZA RENT A CAR
TELEFONICA BRASIL S.A.
LOJAS RENNER SA
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
TOTVS SA
EQUATORIAL ENERGIA SA
EMBRAER SA
CIA ENERGETICA DE SAO PAULO
M DIAS BRANCO SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA
ODONTOPREV SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
期 首(前期末)
株
数
百株
2,744.47
1,904.49
-
11,343.44
8銘柄
百株
524.92
128.3
1,010.27
80.18
1,469.96
162
614
232.5
207.49
652
379.62
71
2,480.97
477.95
57.25
711.3
244
118.06
2,314.1
3,242.12
278
1,133.68
707.2
580.4
1,963.78
595.92
144
667.06
223
256
221.4
2,153.08
94
199.9
103
141.3
128.7
102.05
271.28
95
181
269.52
68
99
-
513.6
212
17
68
334
376
当
株
数
百株
2,659.78
1,746.04
1,781.66
16,503.51
10銘柄
百株
562.92
-
1,145.27
80.18
1,610.96
182
697
232.5
-
742
-
-
3,076.17
568.74
146.7
711.3
-
116.06
2,663.1
3,240.12
-
1,282.68
818.2
503.4
2,123.78
634.92
148
235.06
-
314
170.47
2,617.08
94
214.9
103
141.3
139.7
118.05
339.28
553
181
313.52
110
80
151
615.6
170
33
82
223
380
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アラブ首長国連邦・ディルハム
千円
739
21,783
270
7,972
527
15,536
9,826
289,496
-
<0.8%>
千ブラジル・レアル
千円
2,775
84,837
-
-
2,130
65,120
228
6,983
2,302
70,374
1,019
31,179
517
15,810
260
7,974
-
-
1,684
51,490
-
-
-
-
2,651
81,061
927
28,339
166
5,094
558
17,069
-
-
602
18,413
3,174
97,041
3,139
95,979
-
-
1,558
47,642
1,221
37,343
719
22,006
6,122
187,175
2,019
61,741
430
13,161
280
8,565
-
-
393
12,017
332
10,167
8,620
263,533
277
8,477
668
20,444
139
4,269
348
10,647
525
16,061
391
11,966
1,508
46,123
1,202
36,768
218
6,673
2,285
69,869
349
10,686
224
6,847
608
18,593
1,372
41,966
269
8,247
260
7,969
172
5,264
276
8,453
618
18,900
業
種
等
不動産管理・開発
各種金融サービス
不動産管理・開発
食品
家庭用耐久財
金属・鉱業
電力
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
無線通信サービス
電力
電力
商業銀行
金属・鉱業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
商業銀行
複合小売り
複合小売り
金属・鉱業
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
タバコ
各種消費者サービス
運送インフラ
機械
商業銀行
商業銀行
パーソナル用品
金属・鉱業
金属・鉱業
紙製品・林産品
電力
商業銀行
保険
紙製品・林産品
インターネット販売・カタログ販売
化学
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
陸運・鉄道
各種電気通信サービス
複合小売り
電力
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
電力
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品
電力
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
不動産管理・開発
- -
163
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銘
柄
(ブラジル)
JBS SA
OI SA-PREFERENCE
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESTACIO PARTICIPACOES SA
DURATEX SA
SUL AMERICA SA
HYPERMARCAS SA
BM&FBOVESPA SA
QUALICORP SA
BANCO SANTANDER BRASIL SA
CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADO
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
CIELO SA
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
DURATEX SA-RCT
AMBEV SA
VIA VAREJO SA
KLABIN SA
INVESTIMENTOS ITAU SA-RCT
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(チェコ)
KOMERCNI BANKA AS
O2 CZECH REPUBLIC AS
CEZ
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(韓国)
CHEIL WORLDWIDE INC
HANMI PHARM CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC
DONGBU INSURANCE CO LTD
COWAY CO LTD
KT&G CORP
S-1 CORPORATION
KOREA GAS CORP
CJ CORP
KAKAO CORP
DOOSAN INFRACORE CO.,LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
SK TELECOM CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL CO
DAEWOO SECURITIES CO LTD
NCSOFT CORPORATION
LG UPLUS CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT
POSCO DAEWOO CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
LG CHEM LTD
LG CHEM LTD
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
626
251.92
562.49
278.98
79
183
242
340.37
154.48
243
1,489
178
329
157.52
173
721.36
532
-
3,892.95
93
362
21.01
38,284.94
71銘柄
百株
13.39
63.77
130.38
207.54
3銘柄
百株
70.9
-
30.67
25.84
37.98
41.99
90.09
14.32
27.75
10.62
22.66
101.8
72.74
8.64
24.26
206.33
11.52
192.9
40.5
65.39
43.51
7.97
35.95
4.8
13.5
1.33
当
株
数
百株
611
-
423.49
303.98
70
-
242
270.37
154.48
299
1,469
178
259
202.59
-
881.23
587
6.97
4,054.95
-
492
-
39,170.02
61銘柄
百株
13.4
56.77
134.3
204.47
3銘柄
百株
70.9
10.68
32.05
30.15
34.82
45.49
93.11
17.63
26.59
13.69
28.08
-
-
16.14
24
156.92
14.8
181.79
40.5
65.39
43.51
7.96
39.3
7.26
-
-
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ブラジル・レアル
千円
589
18,024
-
-
330
10,097
759
23,203
395
12,075
-
-
292
8,936
229
7,025
260
7,957
865
26,452
2,511
76,791
275
8,434
440
13,459
837
25,608
-
-
2,903
88,764
1,951
59,665
5
180
7,700
235,399
-
-
801
24,515
-
-
76,707
2,344,949
-
<6.5%>
千チェコ・コルナ
千円
6,552
29,552
1,419
6,400
5,667
25,560
13,639
61,513
-
<0.2%>
千韓国・ウォン
千円
114,858
10,796
149,520
14,054
334,922
31,482
901,485
84,739
260,801
24,515
444,892
41,819
1,080,076
101,527
162,196
15,246
105,296
9,897
276,538
25,994
284,169
26,711
-
-
-
-
339,747
31,936
217,200
20,416
125,536
11,800
360,380
33,875
201,786
18,967
105,300
9,898
39,626
3,724
105,076
9,877
778,488
73,177
1,316,550
123,755
166,254
15,627
-
-
-
-
業
種
等
食品
各種電気通信サービス
電力
水道
不動産管理・開発
商業銀行
各種消費者サービス
紙製品・林産品
保険
パーソナル用品
各種金融サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
商業銀行
資本市場
運送インフラ
情報技術サービス
保険
紙製品・林産品
飲料
専門小売り
容器・包装
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
電力
メディア
医薬品
自動車
保険
保険
家庭用耐久財
タバコ
商業サービス・用品
ガス
コングロマリット
インターネットソフトウェア・サービス
機械
機械
無線通信サービス
建設・土木
資本市場
ソフトウェア
各種電気通信サービス
電気設備
建設・土木
商社・流通業
パーソナル用品
化学
化学
電気設備
電気設備
- -
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銘
柄
(韓国)
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
HYUNDAI DEVELOPMENT CO
HYUNDAI MERCHANT MARINE
S-OIL CORP
HANWHA CHEMICAL CORPORATION
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MOBIS
SK HYNIX INC
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HYUNDAI STEEL CO
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KCC CORP
KIA MOTORS CORP
KOREA ZINC CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
HANWHA CORP
KOREAN AIR CO LTD
OCI COMPANY LTD
KOREA EXPRESS CO LTD
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
KT CORP
LG ELECTRONICS INC
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD
HANSSEM CO LTD
LG CORP
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
NAVER CORP
PARADISE CO LTD
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD
DONGSUH CO INC
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
DOOSAN CORP
AMOREPACIFIC GROUP
KANGWON LAND INC
POSCO
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG SDI CO LTD
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
SHINSEGAE CO LTD
HYOSUNG CORP
ORION CORP
YUHAN CORP
SK HOLDINGS CO LTD
HANON SYSTEMS
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
331.97
50.23
67.04
27.21
82.61
48.78
12.58
29.76
33.77
54.56
470.34
59.79
21.67
118.19
9.87
49.14
202.19
4.44
202.63
6.62
199.5
41.16
33.91
15
5.33
17.51
5.29
79.59
0.71
-
9.4
84.99
85.57
39.45
21.96
32.71
14.8
-
37.3
-
4.04
2.47
93.98
50.28
92.64
43.18
52.21
88.9
140.5
16.06
4.63
17.83
3.12
6.99
17.84
32.92
57.1
当
株
数
百株
363.45
38.6
-
38.22
92.97
48.74
13.1
22.53
35.46
58.1
497.83
73.3
16.67
134.04
-
68.11
232.2
4.83
230.45
7.72
218.29
37.85
38.45
15
6.3
14.23
30.85
90.22
0.43
0.6
8.69
79.94
115.9
39.45
23.91
32.71
12.43
34.29
32.87
1.12
6.62
25.71
105.92
59.8
-
46.71
50
94.69
125.25
17.62
6.69
20.4
2.98
6.99
-
168.43
57.1
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千韓国・ウォン
千円
1,517,403
142,635
180,069
16,926
-
-
348,184
32,729
241,257
22,678
192,766
18,120
428,370
40,266
155,682
14,634
406,017
38,165
1,400,210
131,619
1,376,499
129,390
293,933
27,629
169,200
15,904
2,030,706
190,886
-
-
415,471
39,054
286,767
26,956
202,377
19,023
1,109,616
104,303
385,614
36,247
1,290,093
121,268
140,234
13,182
123,616
11,619
149,400
14,043
118,440
11,133
96,621
9,082
95,018
8,931
567,483
53,343
104,662
9,838
112,680
10,591
177,276
16,663
570,771
53,652
113,582
10,676
111,249
10,457
1,609,143
151,259
53,317
5,011
174,020
16,357
113,157
10,636
148,243
13,934
99,456
9,348
69,179
6,502
390,792
36,734
459,692
43,211
1,474,070
138,562
-
-
497,461
46,761
275,500
25,897
12,309,700
1,157,111
145,290
13,657
1,892,388
177,884
135,472
12,734
275,400
25,887
286,974
26,975
217,389
20,434
-
-
161,524
15,183
194,140
18,249
業
種
等
商業銀行
建設・土木
海運業
石油・ガス・消耗燃料
化学
資本市場
化学
専門小売り
機械
自動車部品
半導体・半導体製造装置
建設・土木
自動車
自動車
機械
金属・鉱業
商業銀行
建設関連製品
自動車
金属・鉱業
電力
コングロマリット
旅客航空輸送業
化学
陸運・鉄道
化学
各種電気通信サービス
家庭用耐久財
食品
飲料
家庭用耐久財
コングロマリット
資本市場
建設・土木
インターネットソフトウェア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
食品・生活必需品小売り
資本市場
食品
コングロマリット
パーソナル用品
ホテル・レストラン・レジャー
金属・鉱業
商社・流通業
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
コンピュータ・周辺機器
機械
コンピュータ・周辺機器
複合小売り
化学
食品
医薬品
コングロマリット
自動車部品
保険
- -
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銘
柄
(韓国)
GS HOLDINGS CORP
LG DISPLAY CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
HITE JINRO CO LTD
CELLTRION INC
HANA FINANCIAL GROUP
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
AMOREPACIFIC CORP-PREF
SAMSUNG CARD CO
SK INNOVATION CO LTD
CJ CHEILJEDANG CORP
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI WIA CORP
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
HANMI PHARM CO LTD
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
O MEDIA HOLDINGS CO LTD
E-MART CO LTD
DGB FINANCIAL GROUP INC
GS RETAIL CO LTD
HANKOOK TIRE CO LTD NEW
BGF RETAIL CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
WOORI BANK
SAMSUNG C&T CORP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(マレーシア)
AMMB HOLDINGS BHD
GENTING PLANTATIONS BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
DIGI.COM BHD
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
RHB CAPITAL BHD
HAP SENG CONSOLIDATED BHD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
GAMUDA BHD
GENTING BHD
YTL CORP BHD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
IJM CORP BHD
IOI CORP BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
MALAYAN BANKING BHD
LAFARGE MALAYSIA BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
MISC BHD
PPB GROUP BHD
期 首(前期末)
株
数
百株
42.88
178.45
102.8
35.13
50.06
231.43
12.45
18.41
10.22
46.49
2.53
-
38.58
47.44
7.03
15.28
9.45
17.12
319.59
14.71
33.81
144.14
-
242.78
-
15.84
135.39
-
54.35
-
21.9
230.19
10.89
6,625.56
107銘柄
百株
1,351
101
4,062
2,697
691.2
209
-
817.35
1,658
1,618
3,032.1
184
323
1,281.8
2,459.13
399
3,625.75
407
851
884.8
380
当
株
数
百株
42.41
196.82
102.8
-
58.94
251.09
17.31
44.83
10.45
68.32
27.06
8.53
28.77
55.33
7.1
21.17
11.96
30
328.42
14.54
49.64
235.98
4.71
118.01
18.33
19.29
135.39
24.82
65.77
7.97
26.43
278.02
64.91
6,980.64
107銘柄
百株
1,702
226
4,401
2,839
691.2
466.8
450
692.35
1,593
1,873
3,700.1
166.56
460.08
2,540.6
2,387.13
350
4,328.75
204
861
1,038.8
369
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千韓国・ウォン
千円
245,129
23,042
493,034
46,345
66,203
6,223
-
-
637,730
59,946
627,725
59,006
320,235
30,102
112,299
10,556
284,240
26,718
826,672
77,707
1,085,106
101,999
187,233
17,599
113,641
10,682
918,478
86,336
256,665
24,126
147,554
13,870
97,593
9,173
684,000
64,296
1,123,196
105,580
149,762
14,077
339,537
31,916
225,124
21,161
308,505
28,999
77,060
7,243
120,794
11,354
336,610
31,641
124,423
11,695
121,369
11,408
348,581
32,766
153,821
14,459
445,345
41,862
271,625
25,532
924,967
86,946
55,938,551
5,258,223
-
<14.5%>
千マレーシア・リンギット
千円
782
21,436
245
6,720
2,187
59,888
1,345
36,844
461
12,641
293
8,026
344
9,437
222
6,085
780
21,372
1,723
47,180
625
17,121
263
7,205
623
17,081
901
24,694
1,078
29,542
840
22,999
3,969
108,683
187
5,138
363
9,948
926
25,370
604
16,549
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
電子装置・機器・部品
商社・流通業
飲料
バイオテクノロジー
商業銀行
航空貨物・物流サービス
資本市場
複合小売り
保険
パーソナル用品
パーソナル用品
消費者金融
石油・ガス・消耗燃料
食品
商業サービス・用品
電子装置・機器・部品
コングロマリット
商業銀行
自動車部品
航空宇宙・防衛
商業銀行
医薬品
保険
メディア
食品・生活必需品小売り
商業銀行
食品・生活必需品小売り
自動車部品
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
商業銀行
コングロマリット
商業銀行
食品
商業銀行
無線通信サービス
運送インフラ
商業銀行
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
建設・土木
ホテル・レストラン・レジャー
総合公益事業
商業銀行
商業銀行
建設・土木
食品
食品
商業銀行
建設資材
商業銀行
海運業
食品
- -
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銘
柄
(マレーシア)
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BHD
GENTING MALAYSIA BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BHD
UMW HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
AIRASIA BHD
SIME DARBY BERHAD
HARTALEGA HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
UEM SUNRISE BHD
BUMI ARMADA BHD
MAXIS BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
SAPURA KENCANA PETROLEUM BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
IHH HEALTHCARE BHD
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD
WESTPORTS HOLDINGS BHD
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(南アフリカ)
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
ASSORE LTD
DISCOVERY LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
MASSMART HOLDINGS LTD
GOLD FIELDS LTD
REMGRO LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
MMI HOLDINGS LTD
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
EXXARO RESOURCES LTD
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
MTN GROUP LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
TELKOM SA SOC LTD
FIRSTRAND LTD
PSG GROUP LTD
NASPERS LTD
CORONATION FUND MANAGERS LTD
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
PICK'N PAY STORES LTD
RMB HOLDINGS LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
期 首(前期末)
株
数
百株
146
593
2,271
114
1,050
2,725.5
403
3,969.44
2,148.3
168.63
834
2,479
-
2,010
2,129
1,953.5
1,413
2,760
2,486
1,429
1,683
1,192
-
2,089.39
63,078.89
42銘柄
百株
1,125.36
87.85
185.61
270.9
327.65
1,648.98
37.22
309.96
2,998.35
104.32
636.46
383.67
141.3
910.04
1,814.68
124.1
-
44.16
1,289.35
310.25
202.27
2,758.87
-
317.48
223.37
145.44
853.61
176.13
647.1
43.61
当
株
数
百株
236
639
2,799
114
950
2,898.5
479
3,756.44
2,176.3
1,458.63
834
2,676
637
2,220
-
1,953.5
1,427
2,397
3,192
1,255
2,066
1,192
996
1,396.39
69,089.13
44銘柄
百株
1,125.36
-
185.61
270
403.39
-
-
297.04
3,705.2
99.65
730.55
416.77
173.01
962.26
2,107.82
124.1
31.84
105.32
1,423.31
345.29
202.27
2,912.32
81.54
341.75
211.38
186.86
844.26
230.31
667.32
52.51
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千マレーシア・リンギット
千円
565
15,482
1,410
38,630
1,270
34,793
633
17,335
636
17,427
4,173
114,279
331
9,075
601
16,456
4,178
114,407
221
6,070
177
4,863
2,132
58,395
299
8,197
1,309
35,862
-
-
140
3,851
859
23,520
1,617
44,300
596
16,343
372
10,205
1,380
37,786
175
4,797
420
11,508
342
9,367
42,619
1,166,925
-
<3.2%>
千南アフリカ・ランド
千円
34
256
-
-
1,465
10,771
9,765
71,775
4,265
31,353
-
-
-
-
3,753
27,585
4,505
33,115
1,369
10,064
4,282
31,476
10,861
79,828
2,555
18,781
2,416
17,759
5,166
37,972
952
6,999
1,910
14,043
1,487
10,929
20,294
149,168
7,544
55,452
1,163
8,548
13,583
99,835
1,683
12,375
73,134
537,538
1,576
11,590
3,388
24,908
3,018
22,183
1,628
11,971
3,953
29,056
2,091
15,370
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
ガス
ホテル・レストラン・レジャー
タバコ
各種電気通信サービス
電力
自動車
建設・土木
商業銀行
総合公益事業
旅客航空輸送業
コングロマリット
ヘルスケア機器・用品
無線通信サービス
不動産管理・開発
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
化学
エネルギー設備・サービス
メディア
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品
運送インフラ
不動産管理・開発
各種金融サービス
金属・鉱業
商社・流通業
コングロマリット
専門小売り
家庭用耐久財
金属・鉱業
保険
不動産投資信託
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
各種金融サービス
専門小売り
保険
不動産投資信託
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
保険
無線通信サービス
金属・鉱業
各種電気通信サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
メディア
資本市場
商業銀行
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融サービス
金属・鉱業
- -
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銘
柄
(南アフリカ)
SAPPI LTD
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
BRAIT SE
STANDARD BANK GROUP LTD
SPAR GROUP LTD/THE
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
TIGER BRANDS LTD
NAMPAK LTD
SANLAM LTD
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
INVESTEC LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
PPC LTD
PIONEER FOODS LTD
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC
MONDI LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
VODACOM GROUP PTY LTD
SIBANYE GOLD LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME FUND LTD
FORTRESS INCOME FUND LTD-A
FORTRESS INCOME FUND LTD
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(タイ)
BANGKOK BANK PCL
BEC WORLD PLC
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
KASIKORNBANK PCL NVDR
TMB BANK PCL -NVDR
IRPC PCL NVDR
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR
BANGKOK BANK PCL NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL
ADVANCED INFO SERVICE PCL
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR
PTT PCL
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR
SIAM CEMENT PCL FOREIGN
KASIKORNBANK PCL - FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
期 首(前期末)
株
数
百株
472.32
423.79
354.25
196.01
292.74
993.59
131.19
698.6
148.98
280.44
252.26
130.21
474.91
1,402.15
330.48
188.14
492.65
47.85
536.82
-
-
-
828.2
609.82
194.72
300.7
-
193.81
-
-
-
28,092.72
52銘柄
百株
248
862
2,985
1,218
6,861.25
473
9,043
5,323
1,150
255
1,948
805
3,619.2
321
812
1,124
52
428
264
1,049
879
2,684
303
当
株
数
百株
385.31
475.3
382.2
210.87
289.31
1,038.56
128.05
840.12
129.01
290.69
282
131.68
-
1,478.62
-
231.04
661.79
-
-
128.24
183.94
90.69
716.11
592.87
322.7
305.82
645.04
-
789.47
570.17
2,474.25
32,010.89
53銘柄
百株
197
862
2,588
1,324
8,652.25
493
13,077
6,977
1,000
-
2,768
886
3,619.2
455
860
1,641
110.5
357
227
994
1,053
3,082
303
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千南アフリカ・ランド
千円
2,485
18,266
21,316
156,674
6,466
47,525
3,954
29,063
4,698
34,535
13,343
98,074
2,705
19,885
7,435
54,647
1,935
14,223
9,628
70,771
3,948
29,019
4,391
32,277
-
-
9,976
73,325
-
-
2,512
18,465
3,064
22,521
-
-
-
-
1,898
13,952
3,464
25,462
2,516
18,497
2,696
19,821
2,506
18,423
782
5,749
5,064
37,227
3,551
26,104
-
-
1,251
9,197
2,041
15,007
22,052
162,089
333,540
2,451,524
-
<6.8%>
千タイ・バーツ
千円
3,260
10,041
2,305
7,102
4,529
13,949
17,807
54,848
6,489
19,986
7,863
24,219
3,164
9,747
3,558
10,959
1,740
5,359
-
-
7,058
21,739
13,511
41,615
2,931
9,029
4,049
12,472
24,596
75,755
3,560
10,967
4,972
15,315
14,030
43,212
10,215
31,462
15,854
48,831
5,580
17,189
7,458
22,971
6,090
18,758
業
種
等
紙製品・林産品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
専門小売り
資本市場
商業銀行
食品・生活必需品小売り
複合小売り
販売
医薬品
商業銀行
食品
容器・包装
保険
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
資本市場
金属・鉱業
金属・鉱業
建設資材
食品
不動産管理・開発
紙製品・林産品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
ホテル・レストラン・レジャー
無線通信サービス
金属・鉱業
不動産投資信託
不動産投資信託
不動産投資信託
家庭用耐久財
商業銀行
メディア
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
商業銀行
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
食品
無線通信サービス
専門小売り
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
食品
建設資材
運送インフラ
建設資材
商業銀行
不動産管理・開発
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
- -
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銘
柄
(タイ)
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
GLOW ENERGY PCL NVDR
CP ALL PCL NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ポーランド)
BANK MILLENNIUM SA
MBANK
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
BANK PEKAO SA
ORANGE POLSKA SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
LPP SA
BANK ZACHODNI WBK SA
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
CCC SA
SYNTHOS SA
EUROCASH SA
GRUPA LOTOS SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
CYFROWY POLSAT SA
GRUPA AZOTY SA
ENEA SA
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
GETIN NOBLE BANK SA
ALIOR BANK SA
ENERGA SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ハンガリー)
RICHTER GEDEON NYRT
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT
OTP BANK NYRT
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
(ユーロ…ギリシャ)
PIRAEUS BANK S.A
ALPHA BANK A.E.
NATIONAL BANK OF GREECE
TITAN CEMENT CO. S.A.
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
FF GROUP
EUROBANK ERGASIAS
期 首(前期末)
株
数
百株
1,255.1
353
416
3,489
5,153
1,032.45
214.22
549.33
1,412.08
788
-
57,368.63
33銘柄
百株
439.79
7.24
35.18
92.94
110.82
558.13
235.97
0.79
28.41
699.05
17.09
603.98
75.8
79.77
1,472.81
140.22
45.65
181.76
725.61
825.24
46.06
892.02
44.63
169.3
7,528.26
24銘柄
百株
109.37
36.31
198.37
344.05
3銘柄
百株
1,748.04
3,029.78
1,398.91
35.18
190.04
31.3
7,150.82
当
株
数
百株
1,398.1
751
416
3,941
5,153
1,319.45
757.22
549.33
1,708.08
1,291
5,784
74,594.13
33銘柄
百株
593.82
12.6
13.59
109.26
121.89
586
273.24
0.94
26.37
771.1
11.27
465.08
75.8
79.77
1,731.56
167.4
38.53
181.76
742.59
825.24
499.66
-
44.63
169.3
7,541.4
23銘柄
百株
126.43
30.94
216.75
374.12
3銘柄
百株
5,000
1,000
39.98
35.18
100.04
31.3
16.3
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千タイ・バーツ
千円
5,347
16,471
5,257
16,191
3,702
11,403
17,438
53,711
4,714
14,522
9,203
28,345
1,756
5,410
1,274
3,925
10,077
31,039
2,853
8,787
3,210
9,887
235,464
725,229
-
<2.0%>
千ポーランド・ズロチ
千円
328
9,339
423
12,019
111
3,163
775
22,023
1,894
53,792
365
10,364
1,966
55,829
568
16,131
759
21,568
2,008
57,027
181
5,140
185
5,255
422
12,001
219
6,230
872
24,776
402
11,439
346
9,825
206
5,867
998
28,334
242
6,887
1,768
50,201
-
-
315
8,951
218
6,190
15,581
442,361
-
<1.2%>
千ハンガリー・フォリント
千円
70,876
27,797
50,896
19,961
158,726
62,252
280,498
110,011
-
<0.3%>
千ユーロ
千円
115
14,034
199
24,285
1
129
61
7,491
78
9,583
57
6,978
1
149
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品・生活必需品小売り
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
商業銀行
商業銀行
商業銀行
金属・鉱業
商業銀行
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
商業銀行
繊維・アパレル・贅沢品
化学
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
メディア
化学
電力
電力
電力
保険
商業銀行
商業銀行
電力
医薬品
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
建設資材
各種電気通信サービス
専門小売り
商業銀行
- -
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銘
期 首(前期末)
柄
株
(ユーロ…ギリシャ)
OPAP SA
JUMBO SA
PUBLIC POWER CORP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数<比
率>
株
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数<比
率>
数
当
株
数
百株
百株
193.2
85.01
56.23
56.23
36.45
80
13,869.95
6,444.04
10銘柄
10銘柄
1,613,831.43 1,814,163.93
818銘柄
830銘柄
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
56
6,867 ホテル・レストラン・レジャー
63
7,768 専門小売り
23
2,889 電力
656
80,179
-
<0.2%>
-
33,602,771
-
<92.8%>
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。
(注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり
ます。
(注4)銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。
(2) 外国投資信託受益証券、投資証券
銘
(トルコ)
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
小
計
口
銘
数
柄
・
口
銘
数
柄
・
口
銘
口
銘
数
柄
数
柄
・
数<比
金
(メキシコ)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D
CEMEX SAB DE CV
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
小
期
口
柄
計
(南アフリカ)
HYPROP INVESTMENTS LTD
RESILIENT REIT LTD
小
計
合
計
・
数<比
数<比
数<比
金
金
金
首(前期末)
数
千口
173.951
口
当
数
千口
162.734
額
率>
173.951
1銘柄<0.1%>
162.734
1銘柄<0.0%>
額
率>
1,323.166
3銘柄<0.8%>
1,524.253
3銘柄<0.8%>
額
率>
額
率>
-
-銘柄<-%>
1,497.117
4銘柄<0.9%>
43.872
2銘柄<0.1%>
1,730.859
6銘柄<1.0%>
千口
150.2
980.866
192.1
千口
-
-
期
外 貨 建 金 額
千トルコ・リラ
476
476
-
末
邦 貨 換 算 金 額
千円
18,052
18,052
-
千口
156.4
1,158.953
208.9
千メキシコ・ペソ
25,213
14,880
8,383
千円
153,548
90,625
51,053
千口
20.966
22.906
千南アフリカ・ランド
2,571
3,153
千円
18,900
23,174
48,477
-
5,724
-
-
-
295,227
-
42,075
-
355,354
-
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3)金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があり
ます。
- -
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(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
外国
M I N I
M S C I
別
E M G
買
当
建
額
百万円
2,224
M K T
期
売
末
建
額
百万円
-
(注)外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。
■投資信託財産の構成
項
株
2016年4月18日現在
目
評
式
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
当
期
額
千円
33,602,771
価
355,354
2,243,511
36,201,636
比
末
率
92.8
%
1
6.2
100.0
(注1)評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、36,176,109千円、99.9%です。
(注3)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年4月18日における邦貨換算
レートは、1アメリカ・ドル=108.01円、1香港・ドル=13.93円、1台湾・ドル=3.34円、1トルコ・リラ=37.86円、1メキシコ・
ペソ=6.09円、1フィリピン・ペソ=2.34円、100チリ・ペソ=16.20円、100コロンビア・ペソ=3.60円、1カタール・リアル=
29.72円、1インド・ルピー=1.63円、100インドネシア・ルピア=0.82円、1モロッコ・ディルハム=11.16円、1アラブ首長国連
邦・ディルハム=29.46円、1ブラジル・レアル=30.57円、1チェコ・コルナ=4.51円、100韓国・ウォン=9.40円、1マレーシア・
リンギット=27.38円、1南アフリカ・ランド=7.35円、1タイ・バーツ=3.08円、1ポーランド・ズロチ=28.39円、100ハンガ
リー・フォリント=39.22円、1ユーロ=122.04円です。
- -
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2016年4月18日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
1万口当たり基準価額(C/D)
当期 自2015年4月21日 至2016年4月18日
当
期
末
36,201,601,216円
1,721,618,534
33,602,771,553
244,173,681
111,180,483
73,210,798
59,549,862
389,096,305
5,000,000
5,000,000
36,196,601,216
42,091,475,182
△5,894,873,966
42,091,475,182口
8,600円
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
797,571,669円
796,434,979
受
取
配
当
金
受
取
利
息
1,136,299
そ
の
他
収
益
金
391
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △10,619,979,227
売
買
益
1,837,149,018
売
買
損 △12,457,128,245
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
△403,707,336
取
引
益
339,507,269
取
引
損
△743,214,605
(D) そ
の
他
費
用
△58,419,770
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) △10,284,534,664
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
5,113,820,342
(G) 解
約
差
損
益
金
1,014,005,780
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金 △1,738,165,424
(I) 合
計(E+F+G+H) △5,894,873,966
次 期 繰 越 損 益 金(I) △5,894,873,966
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注1)期首元本額
36,225,490,538円
追加設定元本額
25,052,831,424円
一部解約元本額
19,186,846,780円
(注2)期末における元本の内訳
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
1,079,935,130円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>
103,571,289円
MITO ラップ型ファンド(安定型)
8,768,715円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
24,120,072円
MITO ラップ型ファンド(積極型)
39,319,073円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 20,159,808円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 19,993,998円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,660,263円
たわらノーロード 新興国株式
175,098,352円
マネックス資産設計ファンド エボリューション
544,443,372円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 30,730,003円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 84,681,755円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 196,116,080円
投資のソムリエ
1,637,562,653円
クルーズコントロール
1,441,271,717円
投資のソムリエ<DC年金>
32,611,578円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
100,653,854円
クルーズコントロール<DC年金>
386,265円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
22,532,118円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
60,888,306円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
2,023,995円
ダイナミック・ナビゲーション
1,795,104円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)
7,499,128,392円
新興国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家限定)
190,433,666円
エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)
2,193,501,345円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
16,266,515,185円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
10,300,573,094円
期末元本合計
42,091,475,182円
- -
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