プレスリリース 2016 年 6 月 6 日 世界的なグリーン経済への移行を把握する FTSE Russell の新しい「グリーン収益」モ デル 既存のサステナビリティモデルが欠く重要な要素、グリーン収益を生み出す企業をトラッキン グする画期的なデータモデル 投資家がグリーン経済への世界的な移行への投資機会を正確に特定し、支援できるのはこれが 初 世界の 13,400 社の公開企業のうち、2,400 社以上がすでにグリーン収益を計上 データモデルに基づくグリーン収益インデックスシリーズを立ち上げ予定 FTSE グローバル株式インデックスシリーズのグリーン収益の総額は 2 兆 9,000 億ドルで、 エマージング市場の時価総額 3 兆 5,000 億ドルに迫る規模で拡大している グローバルインデックスおよびデータのプロバイダーである FTSE Russell は本日、世界市場の総株数の 98.5%を占める、公開企業 13,400 社のグリーン収益を評価する LCE データモデルの立ち上げを発表しました。 時価総額の規模もさまざまな 48 カ国の先進国およびエマージング市場の幅広い企業の収益を、新たに作成した 60 項目のグリーン産業小セクターに分類し、FTSE Russell が同モデルの対象企業各社に割り当てる低炭素経 済産業指標（LOWCII）係数を使って、各企業の総収益とグリーン収益との比率を示します。 既存のサステナビリティモデルでは、従来の ESG（環境、社会、ガバナンス）評価の追跡か、ポートフォリオ から化石燃料などの炭化水素を利用した産業や二酸化炭素の排出量が多い企業を除外することに重点を置くと いう手段に限られていました。LCE データモデルに基づく FTSE Russell のグリーン収益の枠組みでは、利用 者は、世界の気候変動や資源の枯渇、環境破壊による影響に順応する上で、またはその影響を緩和、改善する 上で役立つ物品や製品、サービスの収益を把握することができます。 LCE データモデルに含まれる公開企業 2,400 社以上が、すでに 60 項目あるグリーン産業の一つ以上でグリー ン収益を上げています。当モデルは、時価総額の大きな企業が、以前にも増して環境に配慮した物品、製品、 およびサービスの提供に参画するようになってきていることを示しています。FTSE グローバル株式インデッ クスシリーズ（FTSE GEIS）を分析したところ、インデックス値の 7.2%近く（2 兆 9,000 億ドル）がグリーン 収益に起因しており、エマージング市場の 8.3%（3 兆 5,000 億ドル）に迫る規模であることが明らかになりま した。FTSE GEIS の 7,711 社のうち 1,880 社以上、すなわち 24%超の企業において、何らかのグリーン収益 のエクスポージャーがあり、その数字はここ 7 年間着実に増加してきています。 FTSE Russell は、新たな LCE データモデルに基づいた、グリーン収益インデックスシリーズを開発しました。 これは、国、地域、あるいは世界規模でグリーン経済への移行に携わる企業を対象に、制御済みエクスポージ ャーを組み込んだ投資家向けインデックスの提供を目的としてまとめられたものです。最初の 10 種のインデッ クスが、Russell 1000® および 2000® 、FTSE 全世界、先進国、およびエマージングインデックス、FTSE 全 英シェア（FTSE All Share in the UK）、FTSE 中国インデックスシリーズ（FTSE China Index Series）を含む、 FTSE and Russell の主要な領域をカバーします。また、これらのインデックスは ETP の基礎にもなります。 1 Press Release FTSE Russell の枠組みは、このグリーン収益エクスポージャーの評価を組み込むことで、公開企業の間で進む グリーン経済への構造的転換の規模と速度の全体像を把握できる、初のフレームワークです。当モデルはグリ ーン経済移行を考える上で欠けていた視点で、ポートフォリオ・マネージャー、調査アナリスト、およびプロ ダクト・マネージャーに透明で一貫したデータを提供して、グリーン収益エクスポージャーの把握や、世界経 済の転換傾向に利そうとする企業への投資支援を実現します。 この新しいインデックスシリーズは、FTSE が 2008 年に Impax Asset Management と共同で立ち上げた先駆 の FTSE 環境市場シリーズ（FTSE Environmental Market Series）を補完するものです。Impax は今後も、拡 大された新たなサービス内容への助言を行うエキスパートパートナーとして、FTSE Russell へのサポートを継 続する予定です。 FTSE Russell チーフエグゼクティブ Mark Makepeace より 「FTSE Russell は長年、ESG のベンチマークツール開発における先駆的存在であり続けてきました。その中 で、拡大しつつあるグリーン経済への移行をポートフォリオ・マネージャーが正確に把握するには大きな情報 のギャップがあるという認識に至りました。私たちの推算では、グリーン経済の規模は新興市場に匹敵する規 模です。今回のグリーン収益データモデルと関連インデックスの立ち上げは、グリーン収益エクスポージャー の全容を初めて明らかにする枠組みという、投資者にとっては欠けていたパズルの 1 ピースとなるでしょう」 国連気象変動枠組条約（UNFCCC） Christiana Figueres 事務局長より 「FTSE Russell のグリーン収益インデックスシリーズとデータモデルは、環境に配慮した製品、商品、および サービスの提供を行っている企業への資本流入を促す、他にはない強力な可能性を持った新しい手段となりま す。パリ協定が長期的な成功を達成することができるか否かは、今後何十年にもわたる莫大な額の投資がグリ ーン化していくかどうかにかかっています。こうしたイニシアティブが広く活用されれば、求められるグリー ン経済へのより迅速な移行を推進していくために、アセットマネージャーやアセットオーナーを後押しすると いう真に重要な役割を果たすことにつながるでしょう」 CalSTRS チーフエグゼクティブオフィサーおよび FTSE 環境市場委員会会長 Jack Ehnes より 「長期投資家としては、マクロ経済の主要な変動が投資ポートフォリオに及ぼす影響を理解することは、 CalSTRS のような年金制度にとって極めて重要と言えます。気象変動のような環境問題の解決策となる新商品 の開発が進む中で、世界経済の産業構造は変化しつつあります。新しい LCE データセットは、企業あるいはポ ートフォリオレベルでのこうした変化の評価、理解につながる重要な要素です」 Legal & General Investment Management チーフエグゼクティブオフィサー Mark Zinkula より 「グリーン経済への移行に関連して、投資家が現在起きている変動を認識、測定して、この機会を掴む能力を 持つことは極めて重要です。FTSE Russell の新しいインデックスとデータモデルによって、これを世界規模で 行い、また、長期投資家のニーズに合った投資ソリューションをより効果的に提供することができるようにな ります。世界規模の環境・気象問題の改善を意識した製品やサービスを提供する企業に対する支援の機会も生 まれます」 Impax Asset Management チーフエグゼクティブ Ian Simm より 「LCE データモデルは、急速に拡大するグリーン経済の状況と傾向を理解したい投資家にとって、非常にあり がたい、新しい分析ツールです。Impax は、1998 年以来、グリーン収益の分析と、環境問題の解決策を提供す る有望企業への投資を行ってきました。この分野において、FTSE Russell と更なる長期的なパートナーシップ を築けることを大変嬉しく思っております」 – Ends – 2 Press Release お問い合わせ先 プレス担当者 Lucie Holloway /Ed Clark Mark Benhard +44 (0) 20 7797 1222 +1 212 314 1199 [email protected] 地域別連絡先 香港: Fennie Wong シドニー: Laura McCrackle +852 2164 3267 +61 2 8823 3526 エディター向け注記: FTSE Russell グループについて FTSE Russell は、投資家向けにベンチマーク、 分析およびデータに関連したソリューションを提供する世界的な大手プロバイダーです。 投資家の運用プロセスに必要な市場に関する正確な見解を提供しています。信頼性が高く、正確で包括的な各種インデックスは世界の投資 家にとって、資産クラス、スタイル、戦略の枠を越えて市場を測定し、比較するために必要不可欠なツールとなっています。 FTSE Russell のインデックスに関する高度な専門知識や商品は、 世界の機関投資家および個人投資家に幅広く活用されています。 現在、 10.8 兆ドル超*の資産が FTSE Russell のインデックスをベンチマークとして利用しています。 30 年以上にわたり、 大手年金基金、 資産 運用会社、ETF 提供会社および証券会社は、FTSE Russell の インデックス を運用パフォーマンス 測定のためのベンチマークとして 採用 し、ETF、仕組み商品およびインデックス・ベースのデリバティブ商品の組成を行っています。 インデックスの設計と管理に当たっては、有力な市場参加者で構成される第三者委員会の監督の下に、ルールに基づいた透明性の高い手法 を採用するなど、FTSE Russell は業界最高水準の基準の適用に努めています。FTSE Russell は、 証券監督者国際機構（IOSCO）の原則 を全面的に受け入れており、その準拠表明は第三者からの支持を受けています。インデックスのイノベーションは、顧客ニーズと顧客との 結びつきを原動力にしており、これにより、FTSE Russell は提供商品の幅、 厚み、範囲を絶え間なく拡大させることが可能になっていま す。 FTSE Russell は London Stock Exchange Group の 100%子会社です。詳しくは www.ftserussell.com をご参照ください。 © 2016 London Stock Exchange Group plc および関連グループ事業体 （「LSE グループ」）。LSE グループには、(1)FTSE International Limited（「FTSE」）、(2)Frank Russell Company（「Russell」）、(3)FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc および FTSE TMX Global Debt Capital Markets Limited（合わせて「FTSE TMX」といいます）ならびに(4) MTSNext Limited（「MTSNext」）が含まれます 。 無断複写・転載を禁じます。 FTSE Russell® は、FTSE、Russell、FTSE TMX および MTS Next Limited の商号です。ここで使用される「FTSE® 」、「Russell® 」、 「FTSE Russell® 」、「MTS® 」、「FTSE TMX® 」、 「FTSE4Good® 」、「ICB® 」およびその他の商標ならびにサービスマーク （登 録されているか否かは問いません）はすべて、LSE グループの該当メンバー会社またはそのそれぞれのライセンサーによって所有または ライセンスを供与されているか、FTSE、Russell、MTSNext、FTSE TMX が所有、またはそのライセンスに基づいて使用されています。 すべての情報は、情報提供のみを目的として提供されています。本刊行物に掲載されているすべての情報の正確性には万全を期しておりま すが、LSE グループのいかなるメンバー会社、そのそれぞれの取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも、本刊行物また は本刊行物に含まれるいかなる情報、データの使用による誤りまたは損害に対し一切の責任を負いません。 LSE グループのいかなるメンバー会社、そのそれぞれの取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも、明示・黙示を問わず、 [インデックス]を使用した結果や、[インデックス]が使用されるあらゆる特定目的への[そ][それら]の適合性についていかなる要求、予測、 補償、表明も行いません。 LSE グループのいかなるメンバー会社、そのそれぞれの取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも投資アドバイスを提供 しません。本[コミュニケーション][文書]のいかなる内容も、金融や投資の助言を構成しません。LSE グループのいかなるメンバー会社、 3 Press Release 取締役、役員、従業員、パートナーまたはライセンサーも、いかなる資産への投資の推奨度に関しても一切の表明を行いません。このよう な資産への投資における決定は、ここに記載されるいかなる情報にも依拠すべきではありません。インデックスに直接投資することはでき ません。インデックスへのある資産の編入は、その資産の購入、売却または保持を推奨するものではありません。ライセンスされた専門家 から法律、税務、投資についての助言を得ることなく、本刊行物に記載される一般情報を実行しないでください。 この情報のいかなる部分も、LSE グループの該当メンバー会社の書面による事前の許可なく、複製、情報検索システムへの蓄積、電子・ 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