リスク管理体制 - ほくほくフィナンシャルグループ

リスク管理体制
リスクの規模・態様に応じて適切なリスク管理体制の整備に取り組んでおります。
ほくほくフィナンシャルグループのリスク管理体制
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グ
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理
体
制
金融の自由化、グローバル化が進展するなか、金融業
しての統合的なリスク管理に努めております。当社リスク管
務はますます多様化、複雑化しており、金融機関は、信用
理グループは、当社グループのリスク管理統括部署として、
リ
リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リス
スク管理に関する基本的事項を定めた「リスク管理の基本方
ク等といったさまざまなリスクを抱えております。
針」や「リスク管理規程」を決定し、グループ各社は、その基
当社グループでは、経営の健全性の確保と収益力の向
本方針に則り、それぞれが保有するリスクの規模・態様に応じ
上を図り、お客さまの預金保護や株主・債権者の皆さま
てリスク管理体制を整備し、適切なリスク管理を実施しており
からの信用を確保する上で、
リスク管理をグループ経営
ます。当社は、グループ各社からリスク管理の状況等につい
の最重要課題の一つとして認識し、
リスク管理体制の整
て報告を受け、グループ各社に対して適切な指示を行うとと
備に取り組んでおります。
もに、当社グループのリスクの状況と問題点およびその対応
具体的には、当社およびグループ各社のそれぞれにリ
方針を取締役会等に付議・報告することにより、経営の健全
スク管理部署を設置し、緊密に連携しながら、グループと
性を確保しコーポレート・ガバナンスを強化しております。
■ 信用リスク管理
リスク管理体制
信用リスクとは、お取引先の経営状態の悪化などにより貸
ほくほくフィナンシャルグループ
出金などの元本・利息が回収できなくなるリスクを指します。
これは、金融の仲介を使命とする銀行にとって、避けて通るこ
とのできないリスクでありますが、当社グループでは、資産の
取締役会
健全性の維持・向上を図るため、信用リスク管理体制の整備・
経営会議
○リスクの状況、
問題点・対応
方針の付議･報告
強化に努めております。
リスク管理グループ ○基本方針の決定
（リスク管理統括部署） ○体制整備等の指示
組織・体制面では、業務推進と審査の担当役員・部署の分離
を徹底し、業務推進に影響されない厳格な審査・管理を行っ
ております。
個別の与信判断に当たっては、規範・方針等を明示した「ク
レジットポリシー」に従い、厳正な審査を行っております。その
信用リスク
市場リスク
流動性リスクオペレーショナル・
リスク等
○基本方針の決定、
体制整備等指示
○リスク管理状況の報告
ために、
システムサポートの充実を図るほか、研修等の施策を
通じて審査能力の強化に努めるなど、審査体制の整備にも積
極的に取り組んでおります。
また、
融資実行後のフォローを通じて不良債権の発生防止に
努めるとともに、不良債権を分別管理する体制の構築と、企業
グループ各社
再生支援機能の強化を通じて資産の健全化に努めております。
北陸銀行
北海道銀行
その他子会社
子銀行は行内格付制度※による信用リスクの評価と債務者区
分毎の予想損失率を算出し、
リスクに見合った適正な金利の確
保に努めるとともに、
当社の「グループ与信限度ライン管理規定」
に基づいて、市場性与信・オフバランス与信を合算した与信集
子銀行
取締役会
中リスクの抑制を図るなど、信用リスク管理の向上を目指して
おります。今後は、
信用リスク管理のさらなる高度化を目指すと
常務会、経営会議
リスク管理部署
ともに、新BIS規制を踏まえた態勢の整備を進めてまいります。
※「行内格付制度」
・・・貸出先を信用度に応じて区分し、格付に
あたっては、財務面や企業特性等をランク付けし、総合的な検討
を行っております。
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■ 市場リスク管理
■ オペレーショナル・リスク管理等
市場リスクとは、金利・為替などの相場変動により損害を
平成19年3月末より実施された新ＢＩＳ規制では、オペレー
被るリスクのことです。預貸業務を行う上でも、市場性の業
ショナル・リスクも自己資本比率規制の枠組みに加えられま
務を行う上でも避けることのできないリスクであり、近年、ま
した。当社グループでは、新ＢＩＳ規制に対応するとともに、
すます複雑化しております。
お客さまからの信頼を維持・向上させていくため、不正・事故・
当社グループは市場リスク管理の重要性に鑑み、子銀行に
トラブルの未然防止に万全を尽くしております。
ＡＬＭ委員会を設置して、預貸金を含めた市場リスクを管理
（1）事務リスク管理
しながら、安定的な収益を確保できる運営に努めております。
当社グループでは事務上の事故トラブルの発生を防止し、
正確で迅速な事務処理が維持されるよう、規程類の整備、
ＡＬＭ・・・・・資産・負債の総合管理
（Asset-Liability-Management）の略
事務処理体制の改善、本部による臨店指導、営業店事務の
集中化、自動化機器の導入等を進め、事務水準の向上に努
めております。
（1）金利リスク管理
子銀行は、貸出金などの資産（Asset）と預金などの負債
（Liability）の期間構造が異なるため、常に金利リスクにさ
らされていますが、資産・負債構造を把握して金利リスクを
他方、事務リスクをはじめとする各種リスクを回避し、
トラ
ブルを防止するために、内部監査を実施し、相互牽制体制と
厳正な事務処理体制の確立に努めております。
（2）システムリスク管理
一元的に管理しているほか、金利リスクの軽減・管理を目的
金融業務の高度化や取引量の増大に伴い、コンピュータ
として金利スワップ等のデリバティブ取引を効果的に活用し
システムは欠かすことができないものとなる一方で、
システム
ております。
の安定稼働の重要性が高まってきております。
（2）市場業務でのリスク管理
市場業務の取引担当部署は、リスク管理の基本方針や
当社グループでは、
「システムリスク管理に関する基本規
定（システムリスクスタンダード）」などを制定し、厳正な管理・
取引限度額をはじめとする各種の厳格な運用ルールの下で
運営体制を敷くとともに、各種の安全管理措置を実施して
業務を遂行しております。
おります。
また、取引担当部署から独立したリスク管理部署が、各社
（3）コンティンジェンシープラン
のリスク管理システムにより、
リスクの状況をモニタリングし、
当社グループはリスク管理を経営の最重要課題の一つと
経営陣へ報告しております。
位置づけ、その高度化に努めておりますが、万が一、災害等
の不測の事態が発生した場合でも、その影響を最小限に抑え、
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理
体
制
業務を継続できるよう、
「コンティンジェンシープラン」およ
び緊急事態別のマニュアルを策定し、危機に対応できるよ
う努めております。
■ 流動性リスク管理
■ 統合的リスク管理
当社では、安定した資金繰りを行うために「流動性リスク
当社グループは、既述の通り多様なリスクを抱えておりま
管理規定」に基づいて、子銀行の運用・調達の状況を的確に
すが、自己資本と比較して過大なリスクとならないために、
把握し、円滑な資金繰りに万全を期しております。
各リスクを共通の尺度で評価したうえで、保有するリスクを
また、子銀行は国債等、資金化の容易な支払準備資産も
把握・管理することが求められております。
充分に確保しており、市場環境の急変にも耐えうる体制を
これに対応するため「統合リスク管理規定」を策定し、信
構築しております。
用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等、異なるカ
テゴリーに属するリスクを、計量化等により最大損失額を見
積もり統合的に把握した上で、限られた資本を有効に活用す
るため、自己資本のうちＴｉｅｒIを配賦原資としたリスク資本
配賦を通じて、経営として許容できる範囲内にリスクを制御
するよう、管理を行っております。
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