ダイワライフスタイル50
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書
（請求目論見書）
2016年8月25日
本文書は、
金融商品取引法
（昭和23年法律第25号）
第13条の規定に基づき作成され、
投資者の請求に
より交付される目論見書
（請求目論見書）
です。
本文書にかかる
「ダイワライフスタイル50」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の
規定により、有価証券届出書を平成28年2月22日に関東財務局長に提出しており、平成28年2月23日に
その届出の効力が生じております。
発
行
者
名
大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名
取締役社長 岩本 信之
本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
有価証券届出書の写し
を縦 覧 に 供 する場 所
該当ありません。
第一部
証券情報
(1) ファンドの名称
ダイワライフスタイル５０
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されること
により定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振
替受益権」といいます。
）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり
ません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 発行（売出）価額の総額
5,000 億円を上限とします。
(4) 発行（売出）価格
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 申込手数料
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込
手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより
知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
②
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されま
す。
③
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
1
(6) 申込単位
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
(7) 申込期間
平成 28 年 2 月 23 日から平成 29 年 2 月 21 日まで（継続申込期間）
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡)
(8) 申込取扱場所
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 払込期日
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さ
い。）までに、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等
に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託
が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座
に払込みます。
(10) 払込取扱場所
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申
込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。
(11) 振替機関に関する事項
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) その他
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを
行なうものとします。
②
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。
この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
③
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配
金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配
金支払いコース」があります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下
さい。なお、コース名は、販売会社により異なる場合があります。
④
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資
約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同
2
様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契
約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑤
取得申込金額に利息は付きません。
⑥
振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい
ます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
3
第二部
ファンド情報
第１
１
ファンドの状況
ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投
資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
商
属
品
性
分
区
類
分
単位型投信・追加型投信
投 資 対 象 地 域
投資対象資産(収益の源泉)
補 足 分 類
投 資 対 象 資 産
決 算 頻 度
投 資 対 象 地 域
投 資 形 態
為 替 ヘ ッ ジ
対象インデックス
追加型投信
内外
資産複合
インデックス型
その他資産（投資信託証券（資産複合
定型（株式、債券）））
年1回
グローバル（含む日本）
ファミリーファンド
為替ヘッジなし
その他の指数（合成インデックス）
資産配分固
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
（注 1）商品分類の定義
・
「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信
託財産とともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、
国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・
「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・
「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記
載があるもの
（注 2）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・
「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比
率については固定的とする旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・
「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
る旨の記載があるもの
・
「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・
「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
4
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームペ
ージ（アドレス http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1,000 億円を限度として信託金を追加することがで
きます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
5
6
7
8
9
10
(2) ファンドの沿革
平成12年 4月28日
平成12年12月 1日
信託契約締結、当初設定、運用開始
ファンドの名称の変更（従来は「ライフスタイル５０」）
(3) ファンドの仕組み
受益者
お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金（※3）
お取扱窓口
↑↓※1
収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※3）
委託会社
↓運用指図
販売会社
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託
会社との契約（※1）に基づき、次の業務を
行ないます。
①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務
など
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。）(※2)の委託者で
あり、次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成
など
↑↓※2
受託会社
損益↑↓信託金（※3）
信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を
行ないます。なお、信託事務の一部につき日
三井住友信託銀行 本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に
株式会社
委託することができます。また、外国におけ
再信託受託会社： る資産の保管は、その業務を行なうに充分な
日本トラスティ・ 能力を有すると認められる外国の金融機関
サービス信託銀行 が行なう場合があります。
①委託会社の指図に基づく信託財産の管
株式会社
理・処分
②信託財産の計算
など
損益↑↓投資
投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）、
わが国の公社債、外国の株式（預託証書を含みます｡）、
外国の公社債 など
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金
の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた
信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、
委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されて
11
います。
※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信
託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン
ド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。ま
た、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（平成 28 年 6 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
昭和34年12月12日 設立登記
昭和35年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
昭和35年 4月 1日 営業開始
昭和60年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
平成 7年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
問業の登録を受ける。
平成 7年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成19年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたもの
とみなされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名
称
株式会社大和証券グループ本社
住
所
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
２
所有
株式数
株
2,608,525
比率
％
100.00
投資方針
(1) 投資方針
① 主要投資対象
トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、
外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益
証券を主要投資対象とします。
②
投資態度
イ．主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中
長期的な成長をめざします。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投
資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行
なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
＜標準組入比率＞
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 40％
日本債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 40％
外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 10％
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ない
ません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか
12
かる為替予約等を行なうことができるものとします。
ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンド
の信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計を
いいます。
ホ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託
の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなし
た部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の 75％以下とします。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの
特色＞をご参照下さい。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1．から 4．までに掲げる親投資信託
（以下、総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の 5．から 25．
までに掲げる有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンド受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め
るものをいいます。）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5.から前 15.までの証券または
証書の性質を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定
めるものをいいます。）
18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号
で定めるものをいいます。）
19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい
います。）
20. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
13
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。）
23. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
24. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
25. 外国の者に対する権利で前 24.の有価証券の性質を有するもの
なお、前 5.の証券または証書ならびに前 16.および前 20.の証券または証書のうち前 5.
の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6.から前 10.までの証券
ならびに前 18.の証券のうち投資法人債券ならびに前 16.および前 20.の証券または証書の
うち前 6.から前 10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 17.の証
券および前 18.の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1.から 4.の金
融商品により運用することの指図ができます。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの
特色＞をご参照下さい。
14
(3) 運用体制
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
リスク管理
ファンド運営上
運用
の諸方針の決定
（運用方針の決定、実行）
運用方針の決定
運用評価
コンプライアンス
運用実行
ファンド
個別会議
調査部
投資調査課
調査部
企業調査課
銘柄・セクター分析
クレジット
リサーチチーム
信用リスクの分析
商品本部
運用部長
運用会議
基本計画書
運用本部
投資環境検討会 等
マクロ・市場動向分析
運用本部
クウォンツ
リサーチチーム
運用計画書の承認
リスクマネジメント
会議
運用審査会議
ファンド
マネージャー
運用計画書
ファンド評価会議
執行役員会議
リスクマネジメ
ント部
定量分析･運用モデル
議長
運用本部
取締役会
ＣＩＯ
海外現地法人
大和総研等
運用部
ファンドマネージャー
法務コンプライ
アンス部
ポートフォリオ
運用本部
②
運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個
別会議において審議・決定します。
ロ．投資環境の検討
運用最高責任者である CIO（Chief Investment Officer）が議長となり、原則として
月 1 回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定し
ます。
ニ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で
決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファ
ンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の
決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③
職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社
内規則によって、次のように定められています。
イ．CIO（Chief Investment Officer）（1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
15
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ．Deputy-CIO（0～5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ. インベストメント・オフィサー（0～5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④
ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事
務局となる内部管理関連部門の人員は 30～40 名程度です。
イ．ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバッ
クします。
ロ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要
事項を審議・決定します。
ハ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況に
ついての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
⑤
受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。
また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※
上記の運用体制は平成 28 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 分配方針
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、
分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
(5) 投資制限
① 株式（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を
組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入
可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信
託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
16
ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株
引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
②
新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権
証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③
投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融
商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商
品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものをいいます。以下同じ。）に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可
能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券
（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
こととなる投資の指図をしません。
ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証
券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④
投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準
ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株
主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。
ロ．前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新
株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ
ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑤
同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額
の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引
受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥
信用取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し
または買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ．信用取引の指図は、次の 1.から 6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
17
て行なうことができるものとし、かつ次の 1.から 6.に掲げる株券数の合計数を超えない
ものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定
めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前
5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦
先物取引等（信託約款）
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで
きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
有価証券の組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る
組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵
当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取
る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前(2)②の 1.から 4.に掲げる
金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を
上回らない範囲内とします。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所に
おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をす
ることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミア
ム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、
かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図
をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
18
らびに前(2)②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時
価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前
(2)②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用している額（以下本 2.において「金融商品
運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信
託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額
を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組
入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可
能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミア
ム額の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、
かつ全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
⑧
スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異
なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合
計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財
産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやか
にその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取
引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨
金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
して信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合
計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの
信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額（以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えな
19
いものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価
総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額
の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取
引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザ
ーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の
総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合
計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンド
の信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額（以下本ホ.において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を
超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資
産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産
の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超え
る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取
引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザ
ーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で
行なうものとします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは
受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩
デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図を
しません。
⑪
同一銘柄の転換社債等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社
債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株
予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債
および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫
有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公
20
社債を次の 1.および 2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す
る株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．前イ.の 1.および 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、す
みやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図
を行なうものとします。
⑬
外貨建資産（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値
上がり等により100分の50を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ．前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑭
特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制約されることがあります。
⑮
外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建
資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑯
資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金
日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金借入額は借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％
を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日から
その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
21
＜参
考＞マザーファンドの概要
１．トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
②
基本的な投資態度
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルと
して運用を行ないます。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理
を行ないます。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、
東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資すること
を指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。）
4．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格
変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
22
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の
時価総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、1968 年（昭和 43 年）1 月 4
日（基準時）の時価総額を 100 として、1969 年（昭和 44 年）7 月 1 日から株式会社東京証券
取引所が算出・公表しています。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であ
り、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウ
およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯ
ＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停
止を行なうことができます。
２．日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②
投資態度
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢ
Ｉ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限
ります。）に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権
者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め
るものをいいます。）
23
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または
証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定
めるものをいいます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号
で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい
います。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以
下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
（注）ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数とは
ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数は、株式会社大和総研が公表している
日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスであり、下記の債券の時価総額加重
方式による累積投資収益率指数です。
対 象：日本で発行されている確定利付公募債券
残存額：50 億円以上
期 間：残存期間 1 年以上
種 類：国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債
24
３．外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ
指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかか
る為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
ます。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め
るものをいいます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含み
ます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または
証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定
めるものをいいます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号
で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい
います。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券
25
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは
ＭＳＣＩコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価
指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、MSCI Inc.の承諾を得て委託
会社が計算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
４．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と
します。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ
ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる
為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権
26
者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるもの
をいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定め
るものをいいます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含み
ます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または
証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定
めるものをいいます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号
で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをい
います。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20.の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を
除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以
下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
27
④
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とは
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLC
が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均
し円ベースで表示した債券インデックスです。
３
投資リスク
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）
に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されている
ものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産
に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申
込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等
に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下
落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落
します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、
公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営
不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくな
った場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落しま
す（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替
レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為
替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産
について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要
因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避
するための為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受け
ます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、
または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、
方針に沿った運用が困難となることがあります。
④ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければ
ならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、
28
当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要
因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、
債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が
下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中
止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回でき
ます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・
オフ）の適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただ
し、主として次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものでは
ありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
29
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
取締役会
・運用リスク管理等に関する基本
方針の決定・変更
・運用リスク管理等に関するモニタ
リング・監視結果のうち重要な事
項の報告
運用リスク管理等の適切
性および有効性を検証す
るための内部監査にかか
る重要事項の報告
・報告を受けた必要事項の審議・
決定
リスクマネジメント会議
内部監査会議
・運用リスク管理等に関する具体
的方法の決定・変更
・運用リスクの状況および運用リス
ク管理等の状況に関する事項の
報告
・報告を受けた必要事項の審議・
決定
・市場リスクおよび信用リスクの管理
・取引業者の信用リスクの管理
・投資制限の管理
・取引価格または評価価格の妥当性の検証
運用リスク管理等の適切
性および有効性を検証す
るための内部監査、監査
結果の報告
内部監査部
リスクマネジメント部
運用本部
・自主管理
※
流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のため
に合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、
取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難とな
るリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止
および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動
性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めています。
30
31
４
手数料等及び税金
(1) 申込手数料
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込
手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより
知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
②
申込手数料には、消費税等が課されます。
③
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 換金（解約）手数料
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 信託報酬等
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.864％（税
抜 0.80％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（6
か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
とき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支
弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社
販売会社
受託会社
年率 0.31％
（税抜）
年率 0.41％
（税抜）
年率 0.08％
（税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④
前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会
社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・
運用報告書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) その他の手数料等
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁
します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の
32
利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する
金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基
づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、
郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産
に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができ
ません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売
買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の
費用等を支弁します。
(5) 課税上の取扱い
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、
20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度
が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の
適用があります。）を選択することもできます。ただし、平成 49 年 12 月 31 日まで基準
所得税額に 2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315％（所得税 15％、
復興特別所得税 0.315％および地方税 5％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料
（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20％（所得税 15％
および地方税 5％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、平成 49 年 12
月 31 日まで基準所得税額に 2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％および地方税 5％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社
債、公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能とな
ります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子か
ら繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場
株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で
す。満 20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税
33
となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、
20 歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間
80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
ません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
となります。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があり
ます。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
②
法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一
部解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、15％（所
得税 15％）の税率で源泉徴収※され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありま
せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
金（特別分配金）には課税されません。ただし、平成 49 年 12 月 31 日まで基準所得税額に
2.1％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315％（所得税 15％および復興
特別所得税 0.315％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にか
かわらず所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出
年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
＜注 1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消
費税等に相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追
加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本
となります。
＜注 2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）
の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者
の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金
となります。
（※）上記は平成 28 年 6 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された
場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めし
ます。
34
５
運用状況
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
親投資信託受益証券
内 日本
1,325,402,726
99.71
1,325,402,726
99.71
3,817,853
0.29
1,329,220,579
100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額
投資比率(％)
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
銘柄名
地域
1 日本債券インデックスマザーファンド
日本
2 トピックス・インデックス・マザーファンド
日本
3 外国債券インデックスマザーファンド
日本
4 外国株式インデックスマザーファンド
日本
種類
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
親投資信
託受益証
券
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
380,344,566
1.3464
512,106,045
1.4392
547,391,899
41.18
688,166,013
0.9238
635,739,921
0.7513
517,019,125
38.90
51,944,779
2.8373
147,385,509
2.5473
132,318,935
9.95
76,173,791
2.0242
154,191,291
1.6892
128,672,767
9.68
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
親投資信託受益証券
99.71%
合計
99.71%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
35
投資
比率
(%)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
36
(3) 運用実績
① 純資産の推移
純資産総額
（分配落）
(円)
純資産総額
（分配付）
(円)
１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)
１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
第 7 計算期間末
(平成 18 年 11 月 30 日)
302,943,756
302,943,756
1.1527
1.1527
第 8 計算期間末
(平成 19 年 11 月 30 日)
429,171,515
429,171,515
1.1595
1.1595
第 9 計算期間末
(平成 20 年 12 月 1 日)
390,099,393
390,099,393
0.8567
0.8567
第 10 計算期間末
(平成 21 年 11 月 30 日)
476,977,975
476,977,975
0.8995
0.8995
第 11 計算期間末
(平成 22 年 11 月 30 日)
567,760,086
567,760,086
0.9153
0.9153
第 12 計算期間末
(平成 23 年 11 月 30 日)
603,075,596
603,075,596
0.8574
0.8574
第 13 計算期間末
(平成 24 年 11 月 30 日)
719,167,462
719,167,462
0.9273
0.9273
第 14 計算期間末
(平成 25 年 12 月 2 日)
1,007,693,413
1,007,693,413
1.2211
1.2211
第 15 計算期間末
(平成 26 年 12 月 1 日)
1,228,167,574
1,228,167,574
1.3537
1.3537
平成 27 年 6 月末日
1,355,162,710
－
1.4357
－
7 月末日
1,391,529,009
－
1.4524
－
8 月末日
1,342,631,491
－
1.3962
－
9 月末日
1,315,890,082
－
1.3466
－
10 月末日
1,391,968,129
－
1.4158
－
第 16 計算期間末
(平成 27 年 11 月 30 日)
1,404,196,917
12 月末日
1,402,456,794
－
1.4105
－
平成 28 年 1 月末日
1,357,646,041
－
1.3656
－
2 月末日
1,311,322,720
－
1.3079
－
3 月末日
1,357,347,721
－
1.3459
－
4 月末日
1,356,166,702
－
1.3422
－
5 月末日
1,387,170,358
－
1.3618
－
6 月末日
1,329,220,579
－
1.2940
－
1,404,196,917
37
1.4245
1.4245
② 分配の推移
１口当たり分配金(円)
第 7 計算期間
0.0000
第 8 計算期間
0.0000
第 9 計算期間
0.0000
第 10 計算期間
0.0000
第 11 計算期間
0.0000
第 12 計算期間
0.0000
第 13 計算期間
0.0000
第 14 計算期間
0.0000
第 15 計算期間
0.0000
第 16 計算期間
0.0000
平成 27 年 12 月 1 日～
平成 28 年 5 月 31 日
－
③ 収益率の推移
収益率(％)
第 7 計算期間
4.1
第 8 計算期間
0.6
第 9 計算期間
△26.1
第 10 計算期間
5.0
第 11 計算期間
1.8
第 12 計算期間
△6.3
第 13 計算期間
8.2
第 14 計算期間
31.7
第 15 計算期間
10.9
第 16 計算期間
5.2
平成 27 年 12 月 1 日～
平成 28 年 5 月 31 日
△4.4
(4) 設定及び解約の実績
設定数量（口）
解約数量（口）
第 7 計算期間
79,991,559
21,335,393
第 8 計算期間
137,096,437
29,768,212
第 9 計算期間
109,541,292
24,331,563
第 10 計算期間
109,406,167
34,471,270
第 11 計算期間
122,745,424
32,750,432
第 12 計算期間
121,282,471
38,179,409
第 13 計算期間
126,686,927
54,512,822
第 14 計算期間
149,054,501
99,400,765
第 15 計算期間
142,370,340
60,344,778
第 16 計算期間
154,905,052
76,406,144
平成 27 年 12 月 1 日～
平成 28 年 5 月 31 日
61,405,856
28,551,597
38
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
株式
内 日本
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額
投資比率(％)
106,503,221,970
98.26
106,503,221,970
98.26
1,880,810,831
1.74
108,384,032,801
100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
投資比率(％)
株価指数先物取引（買建）
1,967,890,000
1.82
内 日本
1,967,890,000
1.82
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1 トヨタ自動車
日本
株式
輸送用機
器
717,000
7,086.76
5,081,212,269
5,052.00
3,622,284,000
3.34
2 日本電信電話
日本
株式
情報・通信
業
439,600
4,342.14
1,908,808,183
4,800.00
2,110,080,000
1.95
3 三菱 UFJ フィナンシャル G
日本
株式
銀行業
4,563,700
719.59
3,284,020,226
455.90
2,080,590,830
1.92
4 ソフトバンクグループ
日本
株式
情報・通信
業
323,200
5,921.65
1,913,877,765
5,789.00
1,871,004,800
1.73
5 ＫＤＤＩ
日本
株式
情報・通信
業
564,400
2,730.09
1,540,867,687
3,113.00
1,756,977,200
1.62
6 日本たばこ産業
日本
株式
食料品
381,700
4,004.34
1,528,459,952
4,103.00
1,566,115,100
1.44
7 本田技研
日本
株式
輸送用機
器
518,500
3,674.63
1,905,296,525
2,572.50
1,333,841,250
1.23
8 三井住友フィナンシャル G
日本
株式
銀行業
454,700
4,549.98
2,068,878,880
2,926.00
1,330,452,200
1.23
39
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
407,600
3,022.15
1,231,832,337
2,988.00
1,217,908,800
1.12
8,019,400
227.14
1,821,566,344
148.30
1,189,277,020
1.10
情報・通信
業
424,600
2,163.42
918,591,920
2,766.50
1,174,655,900
1.08
株式
医薬品
676,000
1,578.57
1,067,116,310
1,600.00
1,081,600,000
1.00
日本
株式
医薬品
240,000
5,470.54
1,312,931,008
4,424.00
1,061,760,000
0.98
14 セブン&アイ・HLDGS
日本
株式
小売業
237,900
5,280.87
1,256,320,716
4,281.00
1,018,449,900
0.94
15 東日本旅客鉄道
日本
株式
陸運業
105,200
10,179.91
1,070,927,170
9,433.00
992,351,600
0.92
16 ファナック
日本
株式
電気機器
59,000
19,570.19
1,154,641,298
16,535.00
975,565,000
0.90
17 花 王
日本
株式
化学
162,200
5,122.12
830,808,166
5,929.00
961,683,800
0.89
18 東海旅客鉄道
日本
株式
陸運業
51,500
18,814.43
968,943,330
18,125.00
933,437,500
0.86
19 キヤノン
日本
株式
電気機器
309,200
3,515.45
1,086,978,624
2,912.50
900,545,000
0.83
20 キーエンス
日本
株式
電気機器
13,000
53,000.53
689,007,000
69,140.00
898,820,000
0.83
21 三菱地所
日本
株式
不動産業
422,000
2,388.45
1,007,929,070
1,873.00
790,406,000
0.73
22 東京海上ＨＤ
日本
株式
保険業
230,400
4,311.38
993,342,752
3,367.00
775,756,800
0.72
23 三菱商事
日本
株式
卸売業
425,300
2,073.86
882,013,897
1,788.00
760,436,400
0.70
24 三菱電機
日本
株式
電気機器
615,000
1,110.20
682,773,826
1,208.00
742,920,000
0.69
25 日産自動車
日本
株式
輸送用機
器
805,900
1,111.00
895,355,070
917.90
739,735,610
0.68
26 ダイキン工業
日本
株式
機械
84,000
6,951.66
583,939,933
8,514.00
715,176,000
0.66
27 三井不動産
日本
株式
不動産業
301,000
3,110.56
936,280,450
2,331.50
701,781,500
0.65
28 村田製作所
日本
株式
電気機器
60,900
16,045.35
977,162,179
11,380.00
693,042,000
0.64
29 ブリヂストン
日本
株式
ゴム製品
203,200
4,150.62
843,406,592
3,269.00
664,260,800
0.61
30 信越化学
日本
株式
化学
107,800
6,116.56
659,365,894
5,962.00
642,703,600
0.59
9 ソ ニ ー
日本
株式
電気機器
10 みずほフィナンシャルＧ
日本
株式
銀行業
11 ＮＴＴドコモ
日本
株式
12 アステラス製薬
日本
13 武田薬品
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
40
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
株式
98.26%
合計
98.26%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種
投資比率
水産・農林業
0.12%
鉱業
0.29%
建設業
3.29%
食料品
5.30%
繊維製品
0.73%
パルプ・紙
0.27%
化学
6.17%
医薬品
5.94%
石油・石炭製品
0.50%
ゴム製品
0.82%
ガラス・土石製品
0.86%
鉄鋼
1.14%
非鉄金属
0.82%
金属製品
0.61%
機械
4.62%
電気機器
11.62%
輸送用機器
8.82%
精密機器
1.58%
その他製品
1.61%
電気・ガス業
1.94%
陸運業
4.68%
海運業
0.22%
空運業
0.62%
倉庫・運輸関連業
0.22%
情報・通信業
8.63%
卸売業
4.08%
小売業
5.02%
銀行業
6.99%
証券、商品先物取引業
0.91%
保険業
2.10%
その他金融業
1.20%
不動産業
2.68%
サービス業
3.86%
合計
98.26%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
41
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
種類
地域
株価指数先物
日本
取引
資産名
TOPIX 先物 2016 年 9 月
買建/
売建
数量
買建
簿価
158
2,062,678,326
時価
1,967,890,000
投資
比率
1.82%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
42
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
国債証券
内 日本
地方債証券
内 日本
特殊債券
内 日本
社債券
内 日本
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額
投資比率(％)
39,372,999,360
76.38
39,372,999,360
76.38
4,353,796,478
8.45
4,353,796,478
8.45
3,697,436,836
7.17
3,697,436,836
7.17
3,649,781,416
7.08
3,649,781,416
7.08
471,561,440
0.91
51,545,575,530
100.00
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
1 ３０５
１０年国債
日本
国債証券
470,000,000
105.15
494,237,900
105.61 1.300000
496,399,900 2019/12/20
0.96
2 ３４１
１０年国債
日本
国債証券
470,000,000
102.68
482,622,300
105.38 0.300000
495,290,700 2025/12/20
0.96
3 ３４２
１０年国債
日本
国債証券
465,000,000
102.02
474,396,470
103.43 0.100000
480,954,150 2026/03/20
0.93
4 ３４０
１０年国債
日本
国債証券
450,000,000
100.95
454,299,000
106.28 0.400000
478,260,000 2025/09/20
0.93
5 ３３５
１０年国債
日本
国債証券
440,000,000
102.41
450,630,950
106.69 0.500000
469,444,800 2024/09/20
0.91
6 １１６
５年国債
日本
国債証券
460,000,000
100.60
462,799,600
101.25 0.200000
465,763,800 2018/12/20
0.90
7 ３３９
１０年国債
日本
国債証券
430,000,000
101.11
434,794,500
106.20 0.400000
456,664,300 2025/06/20
0.89
8 ３１２
１０年国債
日本
国債証券
395,000,000
105.84
418,087,750
106.83 1.200000
421,990,350 2020/12/20
0.82
9 １２５
５年国債
日本
国債証券
390,000,000
100.29
391,168,850
101.77 0.100000
396,910,800 2020/09/20
0.77
43
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
10 １１７
５年国債
日本
国債証券
390,000,000
100.64
392,503,800
101.37 0.200000
395,378,100 2019/03/20
0.77
11 １２６
５年国債
日本
国債証券
380,000,000
101.38
385,269,600
101.87 0.100000
387,136,400 2020/12/20
0.75
12 １２７
５年国債
日本
国債証券
340,000,000
101.60
345,467,500
101.98 0.100000
346,742,200 2021/03/20
0.67
13 １２４
５年国債
日本
国債証券
340,000,000
100.31
341,077,800
101.64 0.100000
345,589,600 2020/06/20
0.67
14 １２３
５年国債
日本
国債証券
340,000,000
100.32
341,088,000
101.51 0.100000
345,164,600 2020/03/20
0.67
15 １２２
５年国債
日本
国債証券
340,000,000
100.32
341,088,150
101.41 0.100000
344,817,800 2019/12/20
0.67
16 ３３４
１０年国債
日本
国債証券
320,000,000
103.31
330,612,000
107.34 0.600000
343,488,000 2024/06/20
0.67
17 ３３３
１０年国債
日本
国債証券
320,000,000
103.39
330,848,000
107.14 0.600000
342,864,000 2024/03/20
0.67
18 １１９
５年国債
日本
国債証券
330,000,000
100.30
330,990,070
101.21 0.100000
333,993,000 2019/06/20
0.65
19 １２０
５年国債
日本
国債証券
300,000,000
100.70
302,105,200
101.63 0.200000
304,914,000 2019/09/20
0.59
20 ３００
１０年国債
日本
国債証券
286,000,000
104.92
300,088,360
104.90 1.500000
300,019,720 2019/03/20
0.58
21 １４０
２０年国債
日本
国債証券
230,000,000
113.58
261,234,000
128.71 1.700000
296,035,300 2032/09/20
0.57
22 １０７
５年国債
日本
国債証券
290,000,000
100.43
291,247,000
100.74 0.200000
292,151,800 2017/12/20
0.57
23 １５０
２０年国債
日本
国債証券
225,000,000
107.00
240,757,350
125.27 1.400000
281,859,750 2034/09/20
0.55
日本
国債証券
191,000,000
113.39
216,574,900
145.97 1.900000
278,819,890 2042/09/20
0.54
24 ３７
３０年国債
25 １５３
２０年国債
日本
国債証券
225,000,000
104.39
234,883,740
123.82 1.300000
278,613,000 2035/06/20
0.54
26 １４５
２０年国債
日本
国債証券
215,000,000
113.06
243,086,500
129.49 1.700000
278,409,950 2033/06/20
0.54
27 ３１４
１０年国債
日本
国債証券
260,000,000
105.60
274,574,500
106.68 1.100000
277,386,200 2021/03/20
0.54
日本
国債証券
190,000,000
115.73
219,890,400
145.08 2.000000
275,669,100 2040/09/20
0.53
日本
国債証券
225,000,000
102.98
231,715,750
121.88 1.200000
274,232,250 2035/03/20
0.53
日本
国債証券
185,000,000
115.76
214,156,000
146.90 2.000000
271,779,800 2041/09/20
0.53
28 ３３
29 １５２
30 ３５
３０年国債
２０年国債
３０年国債
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
44
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
国債証券
投資比率
76.38%
地方債証券
8.45%
特殊債券
7.17%
社債券
7.08%
合計
99.09%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
45
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
株式
投資比率(％)
64,674,252,931
95.66
内 香港
854,224,547
1.26
内 シンガポール
336,229,113
0.50
内 イスラエル
206,453,157
0.31
内 ノルウェー
172,733,359
0.26
内 スウェーデン
746,356,655
1.10
内 デンマーク
534,049,759
0.79
5,200,494,240
7.69
内 アイルランド
121,952,552
0.18
内 オランダ
836,014,073
1.24
内 ベルギー
398,051,297
0.59
内 フランス
2,498,378,131
3.70
内 ドイツ
2,351,330,063
3.48
内 スイス
2,509,597,004
3.71
39,421,482
0.06
内 スペイン
796,938,279
1.18
内 イタリア
524,851,633
0.78
内 フィンランド
261,085,211
0.39
内 オーストリア
43,090,256
0.06
内 カナダ
2,630,978,694
3.89
内 アメリカ
41,793,720,526
61.82
1,768,243,074
2.62
50,059,826
0.07
1,934,247,140
2.86
内 香港
35,411,162
0.05
内 シンガポール
26,616,736
0.04
内 イギリス
74,271,131
0.11
内 フランス
107,769,507
0.16
内 カナダ
17,564,760
0.03
内 アメリカ
1,486,878,502
2.20
185,735,342
0.27
1,002,171,380
1.48
内 イギリス
内 ポルトガル
内 オーストラリア
内 ニュージーランド
投資証券
内 オーストラリア
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
46
投資資産の種類
時価(円)
純資産総額
投資比率(％)
67,610,671,451
100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
株価指数先物取引（買建）
内 アメリカ
為替予約取引（買建）
内 日本
投資比率(％)
957,124,746
1.42
957,124,746
1.42
462,187,000
0.68
462,187,000
0.68
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
122,700
12,065.06
1,480,383,803
9,714.70
1,191,994,181
1.76
91,905
8,363.59
768,664,495
9,515.05
874,481,461
1.29
情報技術
167,150
5,541.39
926,252,569
5,201.07
869,359,085
1.29
株式
ヘルスケア
61,100
10,557.22
645,047,907
12,280.25
750,323,293
1.11
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
8,860
69,092.43
612,159,301
73,642.39
652,471,629
0.97
6 GENERAL ELECTRIC CO
アメリカ
株式
資本財・サ
ービス
207,100
3,122.28
646,643,752
3,143.90
651,101,794
0.96
7 FACEBOOK INC-A
アメリカ
株式
情報技術
50,750
10,892.81
552,814,869
11,748.20
596,221,434
0.88
8 AT&T INC
アメリカ
株式
電気通信
サービス
135,991
3,474.34
472,483,775
4,377.79
595,340,230
0.88
9 NESTLE SA-REG
スイス
株式
生活必需
品
72,550
8,007.06
580,918,172
7,853.98
569,806,430
0.84
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE
アメリカ
株式
生活必需
品
60,187
7,816.11
470,430,003
8,635.17
519,725,464
0.77
11 WELLS FARGO & CO
アメリカ
株式
金融
107,372
5,676.92
609,543,039
4,833.68
519,002,179
0.77
1 APPLE INC
アメリカ
株式
情報技術
2 EXXON MOBIL CORP
アメリカ
株式
エネルギー
3 MICROSOFT CORP
アメリカ
株式
4 JOHNSON & JOHNSON
アメリカ
5 AMAZON.COM INC
47
銘柄名
地域
種類
業種
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
アメリカ
株式
金融
81,170
6,886.84
559,005,566
6,298.09
511,216,128
0.76
アメリカ
株式
電気通信
サービス
90,154
4,685.90
422,458,457
5,666.22
510,832,813
0.76
14 PFIZER INC
アメリカ
株式
ヘルスケア
136,463
3,368.45
459,678,177
3,602.87
491,659,691
0.73
15 ALPHABET INC-CL C
アメリカ
株式
情報技術
6,877
77,022.88
529,686,983
70,401.76
484,152,904
0.72
16 ALPHABET INC-CL A
アメリカ
株式
情報技術
6,450
79,226.39
511,010,256
71,542.00
461,445,919
0.68
17 CHEVRON CORP
アメリカ
株式
エネルギー
41,618
9,307.07
387,346,053
10,642.95
442,938,385
0.66
18 NOVARTIS AG-REG
スイス
株式
ヘルスケア
51,650
9,267.17
478,650,776
8,379.33
432,792,524
0.64
スイス
株式
ヘルスケア
15,850
28,879.43
457,739,974
26,708.79
423,334,385
0.63
アメリカ
株式
生活必需
品
91,550
4,444.27
406,875,679
4,573.32
418,687,483
0.62
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
アメリカ
B
株式
金融
26,350
13,861.66
365,255,993
14,625.56
385,383,748
0.57
12 JPMORGAN CHASE & CO
13
19
VERIZON COMMUNICATIONS
INC
ROCHE HOLDING
AG-GENUSSCHEIN
20 COCA-COLA CO/THE
21
22 HOME DEPOT INC
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
28,050
13,842.32
388,277,526
13,107.64
367,669,490
0.54
23 MERCK & CO. INC.
アメリカ
株式
ヘルスケア
61,971
5,551.17
344,017,958
5,871.01
363,832,702
0.54
24 COMCAST CORP-CLASS A
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
54,470
6,322.48
344,387,934
6,580.06
358,416,162
0.53
アメリカ
株式
生活必需
品
34,250
9,021.19
308,976,778
10,148.98
347,602,709
0.51
26 WALT DISNEY CO/THE
アメリカ
株式
一般消費
財・サービ
ス
34,500
11,819.83
407,785,712
9,980.21
344,317,307
0.51
27 INTEL CORP
アメリカ
株式
情報技術
104,300
3,535.67
368,780,760
3,285.91
342,721,070
0.51
28 PEPSICO INC
アメリカ
株式
生活必需
品
32,200
10,366.22
333,793,833
10,612.07
341,708,950
0.51
29 VISA INC-CLASS A SHARES
アメリカ
株式
情報技術
42,700
8,192.97
349,840,487
7,897.31
337,215,282
0.50
30 CISCO SYSTEMS INC
アメリカ
株式
情報技術
111,400
2,805.42
312,525,177
2,908.23
323,977,557
0.48
25
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
48
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
株式
95.66%
投資証券
2.86%
合計
98.52%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種
投資比率
エネルギー
7.45%
素材
4.65%
資本財・サービス
9.84%
一般消費財・サービス
11.71%
生活必需品
11.25%
ヘルスケア
13.54%
金融
16.07%
情報技術
14.09%
電気通信サービス
3.40%
公益事業
3.67%
その他
0.00%
合計
95.66%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
種類
地域
株価指数先物
アメリカ
取引
為替予約取引 日本
資産名
S&P500 2016 年 9 月
スイス・フラン買/円売
2016 年 7 月
米ドル買/円売 2016 年 7
月
ユーロ買/円売 2016 年 7
月
英ポンド買/円売 2016 年
7月
スウェーデン・クローネ買
/円売 2016 年 7 月
豪ドル買/円売 2016 年 7
月
デンマーク・クローネ買/
円売 2016 年 7 月
買建/
売建
数量
簿価
時価
投資
比率
買建
18
964,613,918
957,124,746
1.42%
買建
100,000
10,506,500
10,507,000
0.02%
買建
3,400,000
349,849,800
349,860,000
0.52%
買建
560,000
64,055,880
64,058,400
0.09%
買建
120,000
16,608,000
16,608,000
0.02%
買建
350,000
4,256,875
4,256,000
0.01%
買建
120,000
9,206,820
9,207,600
0.01%
買建
500,000
7,690,500
7,690,000
0.01%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
49
(注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
50
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
投資状況
投資資産の種類
時価(円)
国債証券
投資比率(％)
144,622,709,656
97.78
58,713,724,372
39.70
内 シンガポール
522,307,960
0.35
内 マレーシア
684,460,523
0.46
内 ノルウェー
354,487,699
0.24
内 スウェーデン
715,614,623
0.48
1,006,288,975
0.68
11,373,444,649
7.69
内 スイス
403,073,382
0.27
内 ポーランド
822,613,225
0.56
内 カナダ
3,009,934,847
2.04
内 アメリカ
62,293,164,788
42.12
内 メキシコ
1,318,734,284
0.89
658,870,566
0.45
2,745,989,763
1.86
3,281,122,409
2.22
147,903,832,065
100.00
内 ユーロ
内 デンマーク
内 イギリス
内 南アフリカ
内 オーストラリア
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額
その他の資産の投資状況
投資資産の種類
時価(円)
為替予約取引（買建）
内 日本
投資比率(％)
1,144,108,650
0.77
1,144,108,650
0.77
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (平成 28 年 6 月 30 日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
銘柄名
1 United States Treasury Note/Bond
地域
アメリカ
種類
株数、口数
または
額面金額
国債証券
6,143,000
51
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
97.99
619,482,033
104.64 2.000000
661,509,102 2025/08/15
投資
比率
(%)
0.45
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
2 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
6,410,000
99.55
656,737,433
100.09 0.625000
660,292,963 2017/08/31
0.45
3 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,921,000
100.45
612,090,375
106.75 2.250000
650,502,545 2024/11/15
0.44
4 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,840,000
100.95
606,726,724
106.81 2.250000
641,934,138 2025/11/15
0.43
5 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,788,000
99.14
590,520,549
105.72 2.125000
629,749,602 2025/05/15
0.43
6 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,662,000
101.55
591,731,211
107.73 2.375000
627,740,614 2024/08/15
0.42
7 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,743,000
98.22
580,527,574
104.71 2.000000
618,848,801 2025/02/15
0.42
8 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,412,000
102.71
572,086,791
108.69 2.500000
605,375,628 2024/05/15
0.41
9 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,229,000
104.79
563,924,452
110.46 2.750000
594,446,413 2024/02/15
0.40
10 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
5,366,000
98.67
544,918,395
101.26 1.625000
559,200,580 2026/02/15
0.38
11 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
2,507,000
167.00
478,932,675
182.07 5.750000
522,144,042 2032/10/25
0.35
12 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
2,484,000
157.95
448,820,916
182.13 4.500000
517,515,692 2041/04/25
0.35
13 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
3,397,000
130.13
505,670,608
132.36 4.250000
514,355,434 2023/10/25
0.35
14 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,974,000
99.53
509,494,124
100.07 0.625000
512,253,127 2017/09/30
0.35
15 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
ユーロ
国債証券
2,849,000
153.70
500,903,858
155.64 6.000000
507,236,038 2031/05/01
0.34
16 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,468,000
103.21
474,598,304
108.42 2.500000
498,558,580 2023/08/15
0.34
17 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,685,000
97.97
472,374,970
103.25 1.750000
497,836,433 2023/05/15
0.34
18 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,509,000
104.42
484,535,566
107.10 2.625000
497,008,456 2020/11/15
0.34
19 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
2,623,000
154.78
464,415,605
164.84 5.500000
494,597,128 2029/04/25
0.33
20 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
3,581,000
115.41
425,324,492
132.57 3.750000
488,547,905 2043/11/15
0.33
21 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,280,000
108.53
478,065,235
110.03 3.625000
484,636,820 2020/02/15
0.33
22 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
3,550,000
118.65
481,839,563
119.14 3.250000
483,821,255 2021/10/25
0.33
23 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
3,617,000
112.75
419,684,217
129.53 3.625000
482,147,373 2044/02/15
0.33
52
銘柄名
地域
種類
株数、口数
または
額面金額
簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
利率(%)
償還期限
(年/月/日)
投資
比率
(%)
24 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,035,000
99.82
414,494,414
115.47 3.000000
479,504,678 2045/05/15
0.32
25 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
3,146,000
126.99
457,000,106
132.55 3.500000
477,019,727 2026/04/25
0.32
26 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
3,480,000
118.15
470,332,192
119.18 3.000000
474,464,233 2022/04/25
0.32
27 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,076,000
109.36
458,752,086
111.87 3.625000
469,272,172 2021/02/15
0.32
28 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
3,998,000
97.66
401,823,077
112.94 2.875000
464,694,334 2043/05/15
0.31
29 FRENCH GOVERNMENT BOND
ユーロ
国債証券
2,424,000
146.13
405,215,975
165.84 4.000000
459,865,589 2038/10/25
0.31
30 United States Treasury Note/Bond
アメリカ
国債証券
4,325,000
100.05
445,326,096
102.29 1.500000
455,304,918 2019/11/30
0.31
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類
投資比率
国債証券
97.78%
合計
97.78%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円)
種類
地域
為替予約取引 日本
資産名
豪ドル買/円売 2016 年 7
月
カナダ・ドル買/円売 2016
年7月
スイス・フラン買/円売
2016 年 7 月
デンマーク・クローネ買/
円売 2016 年 7 月
ユーロ買/円売 2016 年 7
月
英ポンド買/円売 2016 年
7月
南アフリカ・ランド買/円
売 2016 年 7 月
買建/
売建
数量
簿価
時価
投資
比率
買建
354,000
28,348,957
27,155,340
0.02%
買建
263,000
22,309,685
20,921,650
0.01%
買建
39,000
4,368,093
4,098,120
0.00%
買建
647,000
10,747,140
9,950,860
0.01%
買建
3,872,000
478,162,960
442,918,080
0.30%
買建
654,000
105,923,062
90,500,520
0.06%
買建
943,000
6,557,801
6,563,280
0.00%
53
種類
地域
資産名
マレーシア・リンギット買
/円売 2016 年 7 月
ノルウェー・クローネ買/
円売 2016 年 7 月
ポーランド・ズロチ買/円
売 2016 年 7 月
スウェーデン・クローネ買
/円売 2016 年 7 月
シンガポール・ドル買/円
売 2016 年 7 月
米ドル買/円売 2016 年 7
月
メキシコ・ペソ買/円売
2016 年 7 月
買建/
売建
数量
簿価
時価
投資
比率
買建
400,000
10,083,200
10,244,000
0.01%
買建
298,000
3,943,974
3,653,480
0.00%
買建
332,000
9,338,493
8,588,840
0.01%
買建
590,000
7,859,686
7,174,400
0.00%
買建
70,000
5,617,248
5,346,600
0.00%
買建
4,796,000
531,569,743
493,460,440
0.33%
買建
2,434,000
14,545,340
13,533,040
0.01%
(注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
54
（参考情報）運用実績
55
第２
１
管理及び運営
申込（販売）手続等
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうも
のとします。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再
投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払い
コース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約
款にしたがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会
社が定める単位をもって取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､
消費税等が課されます。なお、
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手
数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社
所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行
なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取
得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関
への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、
社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２
換金（解約）手続等
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社
所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行
なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位（別に定める契約にか
かる受益権については、1 口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請
求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行な
うものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
ます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
56
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約
の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて計算される価額と
します。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日か
ら起算して 5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の
指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約
金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約
にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該
振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
３
資産管理等の概要
(1) 資産の評価
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たり
の価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令お
よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1、注 2）により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場
で評価します。
・外国の株式：海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計
算時に知り得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則
として当該海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終
買気配相場で評価します。
・公社債等：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、2．金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、3．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預
金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における
57
計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と
して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00～17:00）
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
す。
(4) 計算期間
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計
算期間が開始されるものとします。
(5) その他
① 信託の終了
1．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約
することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2．委託会社は、前 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の
1 を超えるときは、前 1.の信託契約の解約をしません。
5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行な
いません。
6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を
行なうことが困難な場合には適用しません。
7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
58
したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁
が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、②の 4.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存
続します。
9．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
②
信託約款の変更
1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合にお
いて、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出
ます。
2．委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信
託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の
1 を超えるときは、前 1.の信託約款の変更をしません。
5．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行な
いません。
6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.か
ら前 5.までの規定にしたがいます。
③
反対者の買取請求権
前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定
にしたがい信託約款の変更を行なう場合において、前①の 3.または前②の 3.の一定の期間
内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、
信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④
運用報告書
1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのう
ち重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第
4 項に定める運用報告書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られた
る受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法によ
り交付します。
2．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1
項に定める運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
3．前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場
合には、これを交付します。
⑤
公告
1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレス
に掲載します。
http://www.daiwa-am.co.jp/
2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生
59
じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥
関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、
期間満了の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いにつ
いてもこれと同様とします。
60
４
受益者の権利等
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者と
し、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時
における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応
じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取
得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、
原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として信
託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときなら
びに信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②
換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２
換金（解約）手続等」をご参照下さい。
61
第３ ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省
令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 16 期計算期間（平成 26 年 12
月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受け
ております。
62
1 財務諸表
ダイワライフスタイル５０
(1) 貸借対照表
第 15 期
第 16 期
平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在
金 額（円）
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
63
8,622,982
1,224,659,694
814,000
1,234,096,676
1,234,096,676
11,658,828
1,400,140,767
－
1,411,799,595
1,411,799,595
1,041,458
484,197
4,358,142
45,305
5,929,102
5,929,102
1,670,835
587,652
5,289,184
55,007
7,602,678
7,602,678
907,244,380
985,743,288
320,923,194
286,372,615
1,228,167,574
1,228,167,574
1,234,096,676
418,453,629
326,881,025
1,404,196,917
1,404,196,917
1,411,799,595
(2) 損益及び剰余金計算書
第 15 期
第 16 期
自 平成 25 年 12 月 3 日 自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 年 11 月 30 日
金 額（円）
金 額（円）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益
経常利益
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※1
64
3,329
128,762,888
128,766,217
4,073
78,143,073
78,147,146
916,352
8,247,850
86,477
9,250,679
119,515,538
119,515,538
119,515,538
1,301,621
182,474,595
33,579,215
1,139,821
10,259,083
106,690
11,505,594
66,641,552
66,641,552
66,641,552
3,925,150
320,923,194
62,101,152
33,579,215
13,344,533
62,101,152
27,287,119
13,344,533
－
320,923,194
27,287,119
－
418,453,629
(3) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 16 期
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
平成 26 年 11 月 30 日が休日のため、前計算期間末日を平成 26 年 12
月 1 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
区 分
第 15 期
平成 26 年 12 月 1 日現在
第 16 期
平成 27 年 11 月 30 日現在
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
825,218,818 円
142,370,340 円
60,344,778 円
907,244,380 円
154,905,052 円
76,406,144 円
2.
計算期間末日における受益権
の総数
907,244,380 口
985,743,288 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
区 分
※1 分配金の計算過程
第 15 期
第 16 期
自 平成 25 年 12 月 3 日
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 26 年 12 月 1 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額
収益から費用を控除した額
（3,329 円）、解約に伴う当期 （2,922 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券売 純利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、繰 買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額
越欠損金を補填した額
（118,210,588 円）、投資信託 （62,713,480 円）、投資信託約
約款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（216,958,402 円）及び分配準 （282,716,466 円）及び分配準
備積立金（168,158,698 円）よ 備積立金（264,164,623 円）よ
り分配対象額は 503,331,017 円 り分配対象額は 609,597,491 円
（1 万口当たり 5,547.91 円）で （1 万口当たり 6,184.14 円）で
あり、
分配を行っておりません。あり、
分配を行っておりません。
65
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
第 16 期
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティ
ブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 16 期
平成 27 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
区 分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類
親投資信託受益証券
合計
第 15 期
平成 26 年 12 月 1 日現在
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
126,538,646
126,538,646
66
第 16 期
平成 27 年 11 月 30 日現在
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
72,533,657
72,533,657
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 15 期
平成 26 年 12 月 1 日現在
該当事項はありません。
第 16 期
平成 27 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 16 期
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれ
ていないため、該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
第 15 期
平成 26 年 12 月 1 日現在
1.3537 円
(13,537 円)
第 16 期
平成 27 年 11 月 30 日現在
1.4245 円
(14,245 円)
(4) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類
銘 柄
券面総額
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザーファ
597,223,153
証券
ンド
日本債券インデックスマザーファンド
415,206,042
外国株式インデックスマザーファンド
68,533,539
外国債券インデックスマザーファンド
48,765,591
親投資信託受益証券 合計
合計
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
67
評価額
（円）
561,927,264
558,036,920
140,911,809
139,264,774
1,400,140,767
1,400,140,767
備考
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマ
ザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデック
スマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
であります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在
金 額（円）
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
その他未収収益
流動資産合計
資産合計
※3※4
※5
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払解約金
未払利息
受入担保金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
68
7,759,929,209
128,429,278,710
72,039,299
12,441,011
471,202,375
11,002,355
136,755,892,959
136,755,892,959
3,147,726,099
131,197,269,060
81,594,183
300,304,490
660,850,866
14,767,385
135,402,512,083
135,402,512,083
－
61,605,000
309,731,152
170,291,500
139,310
6,369,936,457
49,744
6,911,753,163
6,911,753,163
3,715,396
85,705,000
－
180,292,000
61,555
2,739,805,530
－
3,009,579,481
3,009,579,481
156,429,196,684
140,709,507,157
△26,585,056,888
129,844,139,796
129,844,139,796
136,755,892,959
△8,316,574,555
132,392,932,602
132,392,932,602
135,402,512,083
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 25 年 12 月 3 日
172,799,217,116 円
13,085,758,738 円
29,455,779,170 円
平成 27 年 11 月 30 日現在
平成 26 年 12 月 2 日
156,429,196,684 円
11,811,404,364 円
27,531,093,891 円
1,649,409,274 円
6,873,376,545 円
1,617,325,422 円
5,759,733,101 円
20,854,254,321 円
16,707,119,660 円
281,828,838 円
168,688,902 円
257,375,152 円
194,943,748 円
4,407,636,350 円
3,001,554,339 円
204,772,382 円
130,280,454 円
6,079,456,236 円
4,148,883,429 円
期末元本額の内訳
ファンド名
適格機関投資家専用投信１号
トピックス・インデックスファ
ンド
ダイワ・トピックス・インデッ
クスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイワ・
トピックスインデックスファン
ドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファン
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
69
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデッ
クス
ＤＣダイワ日本株式インデック
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０
ダイワ・ライフ・バランス５０
ダイワ・ライフ・バランス７０
年金ダイワ日本株式インデック
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ世界分散バランスファン
ド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン
ド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン
ド２０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界分散バランスファン
ド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン
ド３０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン
ド３０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界バランスファンド４
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５
ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト
ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ
ンデックス（確定拠出年金専用
ファンド）
70
26,531,872 円
33,524,767 円
61,223,159,280 円
61,010,045,853 円
1,980,050,202 円
2,046,507,975 円
1,750,405,350 円
2,989,882,103 円
1,858,797,670 円
2,014,704,231 円
1,915,630,247 円
3,490,362,889 円
22,554,312 円
22,797,202 円
40,879,759 円
50,793,788 円
7,231,848 円
10,007,790 円
24,797,025 円
1,441,372 円
80,684,863 円
3,254,423 円
47,683,722 円
5,937,998 円
71,973,936 円
65,615,632 円
421,849,875 円
361,268,786 円
222,221,290 円
181,226,317 円
2,252,789,966 円
1,558,534,214 円
329,991,054 円
229,342,532 円
20,413,387,713 円
15,530,969,176 円
631,978,000 円
409,871,701 円
1,382,469,239 円
703,533,678 円
1,599,512,026 円
1,239,069,922 円
315,436,365 円
197,613,241 円
374,256,369 円
308,115,317 円
395,865,319 円
687,128,241 円
183,009,725 円
607,535,054 円
468,369,062 円
15,910,074,282 円
190,099,286 円
597,223,153 円
465,107,454 円
15,838,961,222 円
計
156,429,196,684 円
140,709,507,157 円
156,429,196,684 口
140,709,507,157 口
3. ※2 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は 26,585,056,888 円でありま
す。
貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は 8,316,574,555 円でありま
す。
4. ※3 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下
のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式
6,226,031,650 円
株券貸借取引契約により、以下
のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式
2,594,940,450 円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券
先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式
742,900,000 円
先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式
765,700,000 円
6. ※5 その他未収収益
貸付有価証券に係る配当金相当 貸付有価証券に係る配当金相当
額の未入金分 10,071,900 円が 額の未入金分 14,105,650 円が
含まれております。
含まれております。
2.
期末日における受益権の総数
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信
用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
71
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 27 年 11 月 30 日現在
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
含まれた評価差額（円）
株式
8,243,384,272
12,572,725,549
合計
8,243,384,272
12,572,725,549
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 26 年 9 月 20 日か
ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 27 年 9 月 25 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお
ります。
種 類
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
（円）
平成 26 年 12 月 1 日 現在
時価
うち
（円）
１年超
評価損益
（円）
契約額等
（円）
平成 27 年 11 月 30 日 現在
時価
評価損益
うち
（円）
（円）
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
1,137,140,000
－
1,209,550,000
72,410,000
1,187,395,000
－
1,265,600,000
78,205,000
1,137,140,000
－
1,209,550,000
72,410,000
1,187,395,000
－
1,265,600,000
78,205,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
72
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
平成 26 年 12 月 1 日現在
0.8301 円
(8,301 円)
平成 27 年 11 月 30 日現在
0.9409 円
(9,409 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄
極 洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドＨＤ
ミライト・ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクションＧＰ
東建コーポレーション
大成建設
大 林 組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーシヨン
松井建設
錢 高 組
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設
ナカノフドー建設
奥 村 組
株 式 数
35,000
76,200
14,000
10,700
7,000
評価額（円）
単 価
金 額
267.00
9,345,000
423.00
32,232,600
1,959.00
27,426,000
2,481.00
26,546,700
2,334.00
16,338,000
6,300
4,865.00
20,400
19,000
52,000
332,200
999.00
588.00
132.00
1,222.50
2,500
2,970.00
7,425,000 貸付株式数
10,100
5,100
42,800
20,800
28,600
8,600
5,300
2,500
326,000
190,000
194,000
3,415.00
1,702.00
691.00
831.00
1,655.00
941.00
2,640.00
9,670.00
759.00
1,137.00
1,033.00
34,491,500
8,680,200
29,574,800
17,284,800
47,333,000
8,092,600
13,992,000
24,175,000 貸付株式数
247,434,000
216,030,000
200,402,000
44,700
203.00
9,074,100 貸付株式数
74,100
10,300
10,000
297,000
49,500
1,376.00
780.00
555.00
676.00
149.00
101,961,600
8,034,000
5,550,000
200,772,000
7,375,500 貸付株式数
41,000
315.00
12,915,000 貸付株式数
72,000
247,500
25,000
40,000
6,500
61,000
485.00
121.00
627.00
743.00
767.00
673.00
34,920,000
29,947,500 貸付株式数
15,675,000 貸付株式数
29,720,000
4,985,500
41,053,000
73
30,649,500 貸付株式数
備考
1,800 株
(1,800 株)
20,379,600
11,172,000
6,864,000
406,114,500
700 株
(700 株)
700 株
13,200 株
(13,200 株)
14,700 株
12,000 株
(12,000 株)
75,200 株
6,000 株
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊 谷 組
北野建設
三井ホーム
矢作建設
ピーエス三菱
8,000
23,000
75,000
92,000
20,000
13,000
9,500
12,800
2,759.00
298.00
698.00
345.00
341.00
583.00
853.00
418.00
日本ハウスＨＬＤＧＳ
14,300
469.00
6,706,700 貸付株式数
3,900 株
(800 株)
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路
前田道路
日本道路
東亜建設
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急
福 田 組
住友林業
日本基礎技術
23,300
9,900
15,000
14,000
20,000
20,000
58,000
44,000
20,700
70,900
8,000
11,300
11,000
44,000
9,000
12,790.00
707.00
2,088.00
478.00
2,046.00
611.00
327.00
152.00
534.00
489.00
857.00
633.00
1,293.00
1,658.00
513.00
298,007,000
6,999,300
31,320,000
6,692,000
40,920,000
12,220,000
18,966,000
6,688,000 貸付株式数
11,053,800
34,670,100
6,856,000
7,152,900
14,223,000
72,952,000
4,617,000
12,000 株
日成ビルド工業
20,000
368.00
7,360,000 貸付株式数
6,000 株
(6,000 株)
25,000
187,000
12,700
210,900
8,500
11,000
9,500
25,000
38,000
8,000
10,000
5,800
10,700
25,100
23,000
12,000
15,700
63,000
28,000
9,000
19,200
7,200
13,800
921.00
3,429.00
1,135.00
2,081.50
503.00
1,241.00
2,650.00
844.00
1,674.00
1,083.00
884.00
1,679.00
2,334.00
1,242.00
463.00
2,241.00
1,112.00
2,092.00
222.00
1,157.00
1,739.00
2,207.00
537.00
23,025,000
641,223,000
14,414,500
438,988,350
4,275,500 貸付株式数
13,651,000
25,175,000
21,100,000
63,612,000
8,664,000
8,840,000
9,738,200
24,973,800
31,174,200
10,649,000
26,892,000 貸付株式数
17,458,400
131,796,000
6,216,000
10,413,000
33,388,800
15,890,400
7,410,600
パナホーム
大和ハウス
ライト工業
積水ハウス
日特建設
ユアテック
中電工
関 電 工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
日本工営
九電工
三機工業
日 揮
中外炉工業
太平電業
高砂熱学
ＮＥＣネッツエスアイ
明星工業
74
22,072,000
6,854,000
52,350,000
31,740,000
6,820,000
7,579,000
8,103,500
5,350,400
3,000 株
3,000 株
大 氣 社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉Ｇ本社
昭和産業
中部飼料
フィード・ワン
日本甜菜糖
三井製糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
森永製菓
中 村 屋
江崎グリコ
7,900
10,000
8,700
9,800
43,000
69,500
29,000
7,300
47,200
49,000
27,000
17,700
9,300
16,300
5,900
5,800
5,900
7,800
41,500
13,400
59,000
23,000
14,500
2,925.00
908.00
1,699.00
1,188.00
839.00
1,934.00
483.00
1,098.00
138.00
203.00
547.00
1,367.00
5,500.00
1,107.00
1,018.00
905.00
1,277.00
2,400.00
1,988.00
2,659.00
639.00
477.00
6,190.00
23,107,500
9,080,000
14,781,300
11,642,400
36,077,000
134,413,000
14,007,000
8,015,400
6,513,600
9,947,000
14,769,000
24,195,900
51,150,000
18,044,100
6,006,200 貸付株式数
5,249,000
7,534,300
18,720,000
82,502,000
35,630,600
37,701,000
10,971,000
89,755,000
不 二 家
51,000
203.00
10,353,000 貸付株式数
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米 久
46,000
44,000
21,000
3,900
1,900
23,300
59,000
3,800
33,700
37,400
15,200
44,000
46,000
32,000
37,000
2,700
2,315.00
119.00
439.00
4,530.00
5,080.00
5,090.00
573.00
1,856.00
6,080.00
9,850.00
2,894.00
329.00
2,379.00
628.00
462.00
2,298.00
106,490,000
5,236,000
9,219,000
17,667,000
9,652,000
118,597,000
33,807,000
7,052,800
204,896,000 貸付株式数
368,390,000
43,988,800
14,476,000
109,434,000
20,096,000
17,094,000
6,204,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
4,600
2,098.00
9,650,800 貸付株式数
スタジオアリス
3,500
2,175.00
7,612,500
シミックホールディングス
3,400
1,663.00
5,654,200 貸付株式数
7,400
3,300
4,800
19,700
1,231.00
2,060.00
5,700.00
5,920.00
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ＳＯＬ
綜合警備保障
75
9,109,400
6,798,000
27,360,000
116,624,000
1,600 株
12,000 株
(12,000 株)
9,500 株
1,200 株
(1,200 株)
1,000 株
(1,000 株)
日本駐車場開発
69,200
150.00
カカクコム
42,900
2,348.00
ディップ
6,800
2,804.00
ＳＢＳホールディングス
6,100
1,186.00
ツクイ
7,700
1,340.00
10,318,000 貸付株式数
51,000
2,708.00
138,108,000 貸付株式数
6,100
817.00
4,983,700 貸付株式数
3,100
2,800
26,700
81,700
7,200
3,200.00
2,611.00
1,938.00
1,322.00
2,533.00
9,920,000
7,310,800
51,744,600 貸付株式数
108,007,400
18,237,600
4,600
2,430.00
11,178,000 貸付株式数
14,900
98,000
117,300
256,400
47,500
36,000
21,500
829.00
542.00
3,860.00
1,731.50
942.00
227.00
2,491.00
12,352,100 貸付株式数
53,116,000
452,778,000
443,956,600
44,745,000
8,172,000
53,556,500
コカ・コーライーストジャパン
22,300
1,814.00
40,452,200
サントリー食品インター
ダイドードリンコ
42,800
3,400
4,805.00
5,480.00
205,654,000
18,632,000
伊 藤 園
18,900
2,814.00
53,184,600 貸付株式数
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ
Ｊ－オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
6,700
36,000
17,100
32,000
20,700
4,000
4,800
6,800
3,800
5,800
1,944.00
477.00
1,842.00
349.00
9,350.00
5,380.00
2,439.00
6,700.00
1,482.00
5,330.00
13,024,800
17,172,000
31,498,200
11,168,000
193,545,000
21,520,000
11,707,200
45,560,000
5,631,600
30,914,000 貸付株式数
ゲオホールディングス
11,000
1,954.00
21,494,000 貸付株式数
アダストリア
くらコーポレーション
5,200
3,600
7,260.00
4,180.00
37,752,000
15,048,000
キャンドゥ
4,600
1,562.00
7,185,200 貸付株式数
パル
ＪＡＬＵＸ
エディオン
3,600
2,300
23,300
3,060.00
2,782.00
981.00
11,016,000
6,398,600
22,857,300 貸付株式数
エムスリー
ツカダ・グローバルＨＯＬＤ
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ
ぐるなび
一休
ファンコミュニケーションズ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディン
キリンＨＤ
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
コカ・コーラウエスト
76
10,380,000 貸付株式数
19,500 株
(1,800 株)
100,729,200
19,067,200 貸付株式数
1,900 株
(100 株)
7,234,600
2,100 株
(2,100 株)
14,400 株
(14,400 株)
1,800 株
(1,800 株)
8,000 株
1,300 株
(1,300 株)
3,100 株
5,500 株
(5,500 株)
1,500 株
3,000 株
(900 株)
1,300 株
(100 株)
8,800 株
あらた
2,700
2,680.00
19,100
344.00
あみやき亭
1,500
4,495.00
ひらまつ
9,200
757.00
6,964,400 貸付株式数
4,200
355,800
1,300
2,073.00
270.00
4,580.00
8,706,600
96,066,000
5,954,000 貸付株式数
69,800
2,440.00
6,700
1,036.00
48,000
134,000
4,055.00
2,822.50
キユーピー
31,900
2,953.00
94,200,700 貸付株式数
ハウス食品Ｇ本社
21,200
2,169.00
45,982,800
カ ゴ メ
22,500
2,080.00
46,800,000 貸付株式数
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ＨＤ
永谷園ホールディングス
フジッコ
5,400
69,000
15,200
30,500
26,000
8,000
6,900
5,820.00
806.00
979.00
4,400.00
6,250.00
1,112.00
2,207.00
31,428,000
55,614,000
14,880,800 貸付株式数
134,200,000
162,500,000
8,896,000
15,228,300
4,200
3,055.00
12,831,000 貸付株式数
372,800
4,100
4,410.00
2,373.00
21,300
1,696.00
8,800
51,000
115,900
5,500
6,200
4,900
1,329.00
371.00
1,130.00
2,071.00
1,793.00
1,723.00
3,700
4,600.00
17,020,000 貸付株式数
4,000
29,000
27,900
19,700
9,200
5,360.00
1,132.00
844.00
3,530.00
3,120.00
21,440,000
32,828,000 貸付株式数
23,547,600
69,541,000
28,704,000
1,200
5,440.00
6,528,000 貸付株式数
Ｊ． フロント リテイリング
71,200
2,031.00
144,607,200
ドトール・日レスＨＤ
10,200
1,917.00
19,553,400
ＪＰホールディングス
フィールズ
双日
ゲンキー
アルフレッサホールディング
ス
ハニーズ
キッコーマン
味 の 素
ロックフィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
ユーグレナ
片倉工業
グ ン ゼ
ヒューリック
アルペン
クオール
アルコニックス
神戸物産
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい ホールディングス
アークランドサービス
77
7,236,000
6,570,400 貸付株式数
6,100 株
(2,000 株)
6,742,500
3,300 株
(3,300 株)
200 株
170,312,000
6,941,200 貸付株式数
1,600 株
(1,600 株)
194,640,000
378,215,000
1,400 株
(1,400 株)
7,500 株
(7,500 株)
4,300 株
1,000 株
(1,000 株)
1,644,048,000
9,729,300
36,124,800 貸付株式数
5,400 株
(5,200 株)
11,695,200
18,921,000
130,967,000
11,390,500
11,116,600
8,442,700
1,200 株
(1,200 株)
7,200 株
300 株
(300 株)
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ＨＤ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウＨＤ
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
11,500
2,700
17,300
1,900
6,000
111,200
240,000
197,000
37,000
32,100
66,000
56,000
48,000
43,000
19,800
6,320.00
2,440.00
4,275.00
5,040.00
4,825.00
1,877.00
180.00
59.00
229.00
1,456.00
223.00
259.00
124.00
358.00
2,649.00
マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ
10,300
1,645.00
16,943,500
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
バイタルＫＳＫＨＤ
4,900
2,900
10,600
6,790.00
8,020.00
999.00
33,271,000
23,258,000
10,589,400
3,900
2,659.00
10,370,100 貸付株式数
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
チムニー
ジョイフル本田
すかいらーく
日本毛織
ダイドーリミテツド
29,300
5,200
1,700
8,500
17,000
20,000
14,700
539.00
1,484.00
3,310.00
2,468.00
1,680.00
934.00
503.00
15,792,700
7,716,800
5,627,000
20,978,000 貸付株式数
28,560,000 貸付株式数
18,680,000
7,394,100
ユナイテッド・スーパーマーケ
19,200
1,037.00
19,910,400
野村不動産ＨＬＤＧＳ
三重交通グループＨＤ
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
36,400
12,700
2,000
3,600
2,411.00
472.00
4,250.00
5,060.00
87,760,400
5,994,400
8,500,000
18,216,000
日本管理センター
4,400
1,445.00
オープンハウス
東急不動産ＨＤ
飯田ＧＨＤ
帝国繊維
日本コークス工業
8,400
135,200
51,600
7,000
64,200
2,590.00
829.00
2,394.00
1,736.00
104.00
あさひ
5,100
1,269.00
6,471,900 貸付株式数
日本調剤
1,600
4,810.00
7,696,000 貸付株式数
コスモス薬品
2,800
16,860.00
47,208,000 貸付株式数
11,500
232,300
2,893.00
5,520.00
5,200
3,365.00
ＵＫＣホールディングス
シップヘルスケアＨＤ
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
クリエイト・レストランツ・ホ
ール
78
72,680,000
6,588,000 貸付株式数
73,957,500
9,576,000
28,950,000
208,722,400
43,200,000
11,623,000
8,473,000
46,737,600
14,718,000
14,504,000
5,952,000
15,394,000
52,450,200
6,358,000 貸付株式数
300 株
1,000 株
(1,000 株)
1,800 株
5,100 株
1,200 株
(1,200 株)
21,756,000
112,080,800
123,530,400
12,152,000
6,676,800
1,200 株
(1,200 株)
400 株
800 株
(800 株)
33,269,500
1,282,296,000
17,498,000 貸付株式数
1,100 株
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝 人
11,900
4,800
7,200
4,500
244,000
11,000.00
3,525.00
1,943.00
6,520.00
438.00
東 レ
427,000
1,119.00
477,813,000 貸付株式数
ク ラ レ
旭 化 成
サカイ オーベックス
稲葉製作所
宮地エンジニアリングＧ
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
住江織物
芦森工業
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
92,500
368,000
28,000
4,500
24,000
4,800
47,000
1,400
20,000
25,000
89,000
5,200
15,500
13,200
35,000
3,800
27,400
18,700
1,567.00
842.10
229.00
1,314.00
212.00
2,638.00
1,306.00
4,245.00
355.00
214.00
119.00
941.00
1,470.00
764.00
1,503.00
6,340.00
871.00
2,983.00
144,947,500
309,892,800
6,412,000
5,913,000
5,088,000
12,662,400
61,382,000
5,943,000
7,100,000
5,350,000
10,591,000
4,893,200
22,785,000
10,084,800
52,605,000
24,092,000
23,865,400
55,782,100
2,600
2,000.00
5,200,000 貸付株式数
35,100
13,800
2,900
600.00
1,931.00
3,140.00
21,060,000 貸付株式数
26,647,800
9,106,000
ＫＬａｂ
9,000
1,072.00
9,648,000 貸付株式数
2,600 株
(400 株)
ポールトゥウィン・ピットクル
4,800
1,115.00
5,352,000 貸付株式数
1,000 株
53,400
1,953.00
アイスタイル
5,300
1,564.00
8,289,200 貸付株式数
エイチーム
2,400
2,042.00
4,900,800 貸付株式数
コロプラ
15,300
2,489.00
38,081,700 貸付株式数
ブロードリーフ
特種東海製紙
6,600
37,000
1,139.00
381.00
7,517,400
14,097,000
6,200
1,495.00
9,269,000 貸付株式数
1,700 株
(1,700 株)
98,300
380.00
37,354,000 貸付株式数
27,500 株
5,000
5,930.00
29,650,000 貸付株式数
9,600
2,324.00
22,310,400 貸付株式数
電算システム
グリー
コーエーテクモＨＤ
三菱総合研究所
ネクソン
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンタ
ー
ＧＭＯペイメントゲートウェ
イ
インターネットイニシアティ
ブ
79
130,900,000
16,920,000
13,989,600
29,340,000
106,872,000
12,000 株
(12,000 株)
700 株
(700 株)
9,700 株
104,290,200
1,600 株
(1,600 株)
700 株
(700 株)
4,400 株
(500 株)
1,400 株
(1,400 株)
200 株
(200 株)
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
4,100
15,000
241,000
30,200
103,000
38,600
2,707.00
533.00
534.00
1,982.00
89.00
811.00
11,098,700
7,995,000
128,694,000
59,856,400
9,167,000
31,304,600 貸付株式数
中越パルプ
29,000
216.00
6,264,000 貸付株式数
大王製紙
26,600
1,165.00
30,989,000 貸付株式数
ｇｕｍｉ
6,400
1,200.00
7,680,000 貸付株式数
47,000
23,000
4,700
392,000
436,000
13,000
35,500
36,000
546.00
286.00
3,040.00
162.00
706.00
759.00
2,954.00
146.00
44,000
484.00
テイカ
石原産業
日東エフシー
日本曹達
東ソー
14,000
111,000
5,800
40,000
159,000
608.00
110.00
922.00
745.00
690.00
トクヤマ
106,000
263.00
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化
デンカ
64,000
37,200
28,000
15,000
125,000
582.00
1,057.00
433.00
911.00
544.00
37,248,000
39,320,400
12,124,000
13,665,000
68,000,000
37,000
1,930.00
71,410,000 貸付株式数
105,500
28,000
28,000
48,000
45,900
25,000
30,600
12,000
10,000
4,900
34,000
8,500
24,000
80,000
6,963.00
182.00
422.00
1,998.00
1,177.00
264.00
1,234.00
672.00
1,123.00
1,498.00
244.00
9,220.00
585.00
1,214.00
レンゴー
トーモク
ザ・パック
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学
ラサ工業
クレハ
イビデン
信越化学
日本カ－バイド
堺 化 学
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パ－カライジング
高圧ガス
四国化成
ステラ ケミファ
保土谷化学
日本触媒
大日精化
カネカ
80
10,800 株
10,000 株
(10,000 株)
7,500 株
(500 株)
1,800 株
(200 株)
25,662,000
6,578,000
14,288,000
63,504,000
307,816,000
9,867,000
104,867,000
5,256,000
21,296,000 貸付株式数
12,000 株
(1,000 株)
8,512,000
12,210,000
5,347,600
29,800,000
109,710,000
27,878,000 貸付株式数
734,596,500
5,096,000
11,816,000
95,904,000
54,024,300
6,600,000
37,760,400
8,064,000
11,230,000
7,340,200
8,296,000
78,370,000
14,040,000
97,120,000
28,000 株
(28,000 株)
10,200 株
(10,200 株)
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
日本合成化学
ダイセル
住友ベ－クライト
積水化学
71,000
100,000
252,000
56,800
12,000
396,700
14,000
81,900
55,000
136,000
2,169.00
667.00
513.00
1,938.00
3,695.00
806.70
920.00
1,802.00
516.00
1,467.00
日本ゼオン
51,000
987.00
アイカ工業
17,800
2,469.00
317,000
262.00
83,054,000 貸付株式数
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品
群栄化学
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インター
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
ケネディクス
10,200
17,000
32,000
29,200
9,000
13,500
20,000
18,000
20,000
1,900
38,000
10,200
6,800
6,200
1,800
39,000
2,800
79,700
1,656.00
578.00
230.00
2,050.00
646.00
436.00
361.00
388.00
334.00
8,340.00
1,329.00
540.00
1,436.00
1,142.00
6,050.00
4,655.00
2,307.00
484.00
16,891,200
9,826,000
7,360,000
59,860,000
5,814,000
5,886,000
7,220,000
6,984,000
6,680,000
15,846,000
50,502,000
5,508,000
9,764,800
7,080,400
10,890,000
181,545,000
6,459,600 貸付株式数
38,574,800 貸付株式数
電通
65,700
6,910.00
453,987,000 貸付株式数
インテージホールディングス
4,000
1,778.00
7,112,000
イオンファンタジー
2,800
2,161.00
6,050,800 貸付株式数
7,600
709.00
7,900
29,100
45,000
38,000
158,500
18,000
20,000
234,700
659,900
42,500
945.00
1,820.00
949.00
142.00
6,311.00
389.00
975.00
5,983.00
1,733.50
1,481.00
宇部興産
メディカルシステムネットワ
ーク
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
花 王
第一工業製薬
三洋化成
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
81
153,999,000
66,700,000
129,276,000
110,078,400
44,340,000
320,017,890
12,880,000
147,583,800
28,380,000
199,512,000
50,337,000 貸付株式数
15,000 株
(15,000 株)
43,948,200
88,000 株
(88,000 株)
500 株
24,300 株
18,500 株
(18,500 株)
700 株
(700 株)
5,388,400
7,465,500
52,962,000
42,705,000
5,396,000
1,000,293,500
7,002,000 貸付株式数
19,500,000
1,404,210,100
1,143,936,650
62,942,500 貸付株式数
4,000 株
12,200 株
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品
日本ケミファ
ツムラ
日医工
テ ル モ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
鳥居薬品
86,100
67,600
8,500
14,000
58,500
10,200
72,600
28,900
26,800
18,400
4,200
108,200
28,000
11,000
18,600
13,900
86,400
15,000
10,700
12,000
5,700
4,700
5,426.00
2,151.00
1,541.00
5,080.00
4,300.00
8,680.00
7,997.00
2,373.00
19,710.00
5,250.00
7,700.00
1,952.00
285.00
674.00
3,385.00
3,105.00
3,930.00
5,470.00
3,105.00
1,697.00
2,285.00
2,759.00
467,178,600
145,407,600
13,098,500
71,120,000
251,550,000
88,536,000
580,582,200
68,579,700
528,228,000
96,600,000
32,340,000
211,206,400
7,980,000
7,414,000
62,961,000 貸付株式数
43,159,500
339,552,000
82,050,000
33,223,500
20,364,000
13,024,500
12,967,300
5,000
2,810.00
14,050,000 貸付株式数
2,800
2,500
9,900
12,800
198,900
16,100
7,630.00
2,215.00
7,060.00
1,710.00
2,537.00
2,324.00
3,400
1,941.00
6,599,400 貸付株式数
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ＨＤ
大日本塗料
3,100
126,200
14,000
43,000
3,345.00
4,078.00
8,340.00
234.00
10,369,500
514,643,600
116,760,000 貸付株式数
10,062,000
日本ペイントＨＯＬＤ
45,500
3,085.00
140,367,500 貸付株式数
66,200
18,000
5,700
12,100
4,500
233,000
12,600
57,000
3,100
2,900
63,300
17,300
1,942.00
867.00
1,176.00
563.00
4,675.00
355.00
1,266.00
512.00
2,347.00
2,270.00
6,997.00
2,258.00
128,560,400
15,606,000
6,703,200
6,812,300
21,037,500
82,715,000
15,951,600
29,184,000
7,275,700
6,583,000
442,910,100
39,063,400
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ＨＤ
大幸薬品
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
アルプス技研
オリエンタルランド
ダスキン
82
5,200 株
1,500 株
(1,500 株)
21,364,000
5,537,500
69,894,000
21,888,000
504,609,300
37,416,400
800 株
(800 株)
3,900 株
12,800 株
(12,800 株)
パーク２４
28,200
2,500.00
70,500,000 貸付株式数
明光ネットワークジャパン
8,100
1,399.00
11,331,900 貸付株式数
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ＨＤ
4,000
57,700
1,541.00
1,467.00
6,164,000
84,645,900 貸付株式数
ラウンドワン
20,800
535.00
11,128,000 貸付株式数
24,600
19,300
11,500
400,200
4,000
27,400
10,900
8,900
10,200
6,500
71,200
3,000
3,285.00
6,550.00
997.00
507.00
3,940.00
5,020.00
1,141.00
6,000.00
722.00
1,009.00
1,957.00
7,030.00
伊藤忠テクノソリュー
12,800
2,543.00
アイティフォー
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
セントラルスポーツ
電通国際情報Ｓ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
14,200
14,500
275,500
15,000
3,000
18,300
3,000
4,400
2,200
10,400
566.00
5,190.00
1,552.00
6,170.00
4,435.00
326.00
2,318.00
2,150.00
4,400.00
514.00
3,200
3,335.00
6,600
775.00
134,700
141,300
112,000
68,000
4,200
5,700
3,800
14,000
9,500
4,986.00
1,294.00
2,945.50
1,286.00
2,971.00
4,945.00
4,730.00
1,779.00
12,880.00
671,614,200
182,842,200
329,896,000 貸付株式数
87,448,000 貸付株式数
12,478,200
28,186,500
17,974,000
24,906,000
122,360,000
ドクターシーラボ
8,400
2,451.00
20,588,400 貸付株式数
ポーラ・オルビスＨＤ
ノエビアホールディングス
コ ニ シ
6,000
3,700
5,200
8,640.00
3,400.00
2,644.00
51,840,000
12,580,000
13,748,800
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーショ
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
ユー・エス・エス
オービックビジネスＣ
ＷＯＷＯＷ
フルキャストホールディング
ス
富士フイルムＨＬＤＧＳ
コニカミノルタ
資 生 堂
ライオン
高砂香料
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
83
4,500 株
(4,500 株)
2,300 株
(2,300 株)
16,000 株
5,000 株
(5,000 株)
80,811,000
126,415,000
11,465,500
202,901,400
15,760,000
137,548,000
12,436,900
53,400,000
7,364,400
6,558,500
139,338,400
21,090,000
32,550,400 貸付株式数
3,700 株
(3,700 株)
8,037,200
75,255,000
427,576,000
92,550,000
13,305,000
5,965,800
6,954,000
9,460,000
9,680,000
5,345,600
10,672,000 貸付株式数
800 株
(800 株)
5,115,000
32,700 株
21,000 株
2,600 株
(2,600 株)
長谷川香料
7,900
1,570.00
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル
大成ラミック
3,600
8,800
6,100
3,100
2,000
5,900
13,500
4,000
9,700
2,800
1,264.00
10,030.00
1,188.00
2,370.00
4,825.00
734.00
1,341.00
5,170.00
1,670.00
3,020.00
クミアイ化学
12,900
1,067.00
13,764,300 貸付株式数
日本農薬
14,400
814.00
11,721,600 貸付株式数
59,700
9,000
86,000
4,800
4,300
16,800
29,500
695,700
17,600
36,100
26,500
198,500
54,400
1,085.00
997.00
1,188.00
1,472.00
1,341.00
372.00
2,038.00
499.30
1,618.00
2,117.00
2,662.00
4,380.00
1,662.00
オカモト
19,000
1,103.00
20,957,000 貸付株式数
アキレス
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
63,000
6,700
13,000
16,000
24,000
159.00
3,500.00
1,058.00
1,010.00
542.00
10,017,000
23,450,000
13,754,000
16,160,000
13,008,000
鬼怒川ゴム
15,000
743.00
旭 硝 子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本ヒユ－ム
312,000
289,000
10,100
30,000
122,000
119,000
369,000
7,600
724.00
106.00
787.00
186.00
683.00
474.00
380.00
753.00
日本コンクリ－ト
15,800
350.00
アジアパイルＨＤ
東海カーボン
8,700
56,000
600.00
374.00
昭和シエル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーＨＬＤＧＳ
横浜ゴム
東洋ゴム
ブリヂストン
住友ゴム
84
12,403,000 貸付株式数
2,100 株
(2,100 株)
4,550,400
88,264,000
7,246,800
7,347,000
9,650,000
4,330,600
18,103,500
20,680,000
16,199,000
8,456,000
3,600 株
(3,600 株)
3,900 株
(3,900 株)
64,774,500
8,973,000
102,168,000
7,065,600
5,766,300
6,249,600
60,121,000
347,363,010
28,476,800
76,423,700
70,543,000
869,430,000
90,412,800
11,145,000 貸付株式数
5,000 株
(5,000 株)
1,000 株
(1,000 株)
225,888,000
30,634,000
7,948,700
5,580,000
83,326,000
56,406,000
140,220,000
5,722,800
5,530,000 貸付株式数
5,220,000
20,944,000
4,300 株
(3,800 株)
日本カーボン
33,000
344.00
4,100
1,802.00
ノリタケ
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
フジミインコーポレーテッド
37,000
43,600
75,000
50,600
2,500
18,000
5,600
288.00
4,250.00
2,855.00
3,355.00
3,020.00
270.00
1,588.00
ニチアス
31,000
806.00
265,500
1,090,000
36,000
161,900
2,472.50
144.00
239.00
1,942.00
日新製鋼
26,700
1,347.00
35,964,900 貸付株式数
東京製鐵
共英製鋼
32,700
6,700
759.00
2,162.00
24,819,300
14,485,400
大和工業
13,100
3,170.00
41,527,000 貸付株式数
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
15,000
4,200
9,100
16,700
574.00
2,235.00
2,509.00
426.00
8,610,000
9,387,000
22,831,900
7,114,200
丸一鋼管
19,200
3,410.00
65,472,000 貸付株式数
大同特殊鋼
日本高周波
100,000
46,000
520.00
102.00
日本冶金工
50,800
162.00
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
36,000
37,000
576.00
547.00
日立金属
67,300
1,596.00
107,410,800 貸付株式数
大平洋金属
41,000
323.00
13,243,000 貸付株式数
新日本電工
栗本鉄工所
40,100
35,000
227.00
225.00
日本製鋼所
99,000
472.00
46,728,000 貸付株式数
47,000
139,600
155,000
36,000
370,000
163,000
77,000
98,000
250.00
220.00
237.00
311.00
435.00
1,388.00
947.00
245.00
11,750,000
30,712,000 貸付株式数
36,735,000
11,196,000
160,950,000
226,244,000
72,919,000
24,010,000
東洋炭素
新日鐵住金
神戸製鋼所
合同製鐵
ＪＦＥホールディングス
三菱製鋼
日本軽金属ＨＤ
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機金
85
11,352,000
7,388,200 貸付株式数
1,100 株
(1,100 株)
10,656,000
185,300,000
214,125,000
169,763,000
7,550,000
4,860,000
8,892,800
24,986,000 貸付株式数
8,000 株
(8,000 株)
656,448,750
156,960,000
8,604,000
314,409,800
7,000 株
(7,000 株)
2,100 株
(2,100 株)
5,400 株
(5,400 株)
52,000,000
4,692,000
8,229,600 貸付株式数
15,600 株
(15,600 株)
20,736,000
20,239,000
18,800 株
(18,800 株)
12,000 株
(12,000 株)
9,102,700
7,875,000
28,000 株
(28,000 株)
39,000 株
大阪チタニウム
5,800
3,000.00
17,400,000 貸付株式数
10,200
86,000
189,000
235,800
85,000
98,000
15,700
38,000
8,200
9,200
42,100
20,000
12,300
60,600
17,600
8,000
4,200
82,100
12,400
1,240.00
296.00
267.00
1,752.00
697.00
78.00
479.00
457.00
852.00
1,943.00
2,423.00
329.00
1,354.00
1,032.00
1,071.00
1,725.00
1,166.00
2,878.00
1,819.00
12,648,000 貸付株式数
25,456,000
50,463,000
413,121,600
59,245,000
7,644,000 貸付株式数
7,520,300
17,366,000
6,986,400
17,875,600
102,008,300
6,580,000
16,654,200
62,539,200
18,849,600
13,800,000
4,897,200
236,283,800
22,555,600
長府製作所
6,900
2,746.00
18,947,400 貸付株式数
リンナイ
ユニプレス
岡 部
ジーテクト
東 プ レ
高周波熱錬
10,900
11,900
13,400
6,700
11,700
12,800
11,020.00
2,934.00
944.00
1,780.00
2,725.00
953.00
東京製綱
45,000
188.00
パイオラックス
日本発条
三浦工業
タ ク マ
テクノプロ・ホールディング
3,200
55,600
25,700
22,000
8,600
6,760.00
1,265.00
1,655.00
1,034.00
3,510.00
ジャパンマテリアル
3,000
2,554.00
7,662,000 貸付株式数
ベクトル
2,600
2,036.00
5,293,600 貸付株式数
118,000
18,000
39,000
35,000
88,300
16,500
31,000
20,100
30,000
26,800
3,845.00
560.00
1,119.00
430.00
1,212.00
1,318.00
173.00
1,223.00
1,006.00
2,432.00
453,710,000
10,080,000 貸付株式数
43,641,000
15,050,000
107,019,600
21,747,000
5,363,000
24,582,300
30,180,000
65,177,600 貸付株式数
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電工
住友電工
フジクラ
昭和電線ＨＬＤＧＳ
タツタ電線
リョービ
アーレステイ
アサヒＨＤ
東洋製罐グループＨＤ
ホッカンホールディングス
横河ブリッジＨＬＤＧＳ
三和ホールディングス
文化シヤツタ－
三協立山
アルインコ
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
リクルートホールディングス
ツ ガ ミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニア
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス
オーエスジー
86
1,700 株
(1,700 株)
2,900 株
24,000 株
1,800 株
(1,800 株)
120,118,000
34,914,600
12,649,600
11,926,000
31,882,500
12,198,400
8,460,000 貸付株式数
12,000 株
(12,000 株)
21,632,000
70,334,000
42,533,500
22,748,000
30,186,000
800 株
(400 株)
700 株
(700 株)
5,000 株
7,600 株
旭ダイヤモンド
ＤＭＧ森精機
ソデイツク
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
ＯＫＫ
16,900
32,900
12,100
7,500
4,000
51,200
36,000
1,447.00
1,675.00
1,009.00
11,860.00
2,712.00
6,530.00
150.00
島精機製作所
8,700
1,812.00
15,764,400 貸付株式数
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
9,400
11,600
31,200
6,800
17,600
1,005.00
1,187.00
2,577.00
1,822.00
32,620.00
9,447,000
13,769,200
80,402,400
12,389,600 貸付株式数
574,112,000
7,200
600.00
4,320,000 貸付株式数
12,000
637.00
7,644,000
ユニオンツール
3,000
3,480.00
10,440,000 貸付株式数
オイレス工業
日精エーエスビー
サト－ホールディングス
日精樹脂工業
8,100
2,400
8,200
5,500
2,079.00
2,204.00
2,750.00
1,033.00
16,839,900
5,289,600 貸付株式数
22,550,000
5,681,500
小松製作所
288,900
2,036.00
588,200,400 貸付株式数
住友重機械
173,000
584.00
101,032,000 貸付株式数
日立建機
巴工業
26,800
3,800
1,932.00
1,564.00
井関農機
66,000
204.00
13,464,000 貸付株式数
ＴＯＷＡ
6,700
843.00
5,648,100 貸付株式数
27,000
31,000
217.00
283.00
5,859,000
8,773,000
283,000
2,053.50
581,140,500 貸付株式数
東洋エンジニア
34,000
344.00
11,696,000 貸付株式数
三菱化工機
24,000
299.00
7,176,000 貸付株式数
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
11,800
6,200
14,600
1,183.00
825.00
1,070.00
13,959,400
5,115,000
15,622,000
5,500
1,819.00
10,004,500 貸付株式数
10,000
14,800
5,100
13,000
879.00
1,566.00
2,050.00
476.00
8,790,000
23,176,800
10,455,000
6,188,000
新川
ホソカワミクロン
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
渋谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密
87
24,454,300
55,107,500
12,208,900
88,950,000
10,848,000
334,336,000
5,400,000
2,500 株
(2,500 株)
1,900 株
1,300 株
(1,300 株)
800 株
(800 株)
700 株
89,900 株
(89,900 株)
47,000 株
(47,000 株)
51,777,600
5,943,200
18,000 株
(18,000 株)
1,800 株
(1,800 株)
89,000 株
(89,000 株)
9,000 株
(9,000 株)
6,000 株
(6,000 株)
1,500 株
(1,500 株)
荏原製作所
132,000
607.00
80,124,000 貸付株式数
酉島製作所
7,700
1,005.00
7,738,500 貸付株式数
北越工業
千代田化工建
ダイキン工業
オルガノ
ト－ヨ－カネツ
7,400
44,000
82,000
14,000
38,000
883.00
1,045.00
8,650.00
483.00
257.00
栗田工業
34,300
2,657.00
椿本チエイン
34,000
958.00
日本コンベヤ
24,000
183.00
日 機 装
新興プランテック
アネスト岩田
22,400
13,500
11,300
978.00
1,012.00
989.00
21,907,200
13,662,000
11,175,700
ダイフク
28,100
2,001.00
56,228,100 貸付株式数
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
15,000
21,000
27,000
16,900
16,600
8,200
17,100
6,600
594.00
260.00
1,591.00
1,322.00
1,323.00
1,056.00
2,308.00
2,000.00
8,910,000
5,460,000
42,957,000
22,341,800
21,961,800
8,659,200 貸付株式数
39,466,800
13,200,000
ＳＡＮＫＹＯ
15,300
4,870.00
74,511,000 貸付株式数
日本金銭機械
6,400
1,369.00
8,761,600 貸付株式数
3,900
3,900
3,200
8,500
17,900
2,112.00
2,560.00
1,538.00
2,636.00
1,674.00
8,236,800
9,984,000
4,921,600
22,406,000
29,964,600
8,600
1,178.00
10,130,800 貸付株式数
37,000
6,700
72,800
10,000
11,000
19,300
4,800
10,800
60,800
3,500
31,000
7,300
12,200
396.00
821.00
1,473.00
1,272.00
1,279.00
3,470.00
1,433.00
938.00
1,330.00
2,071.00
453.00
3,355.00
8,650.00
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
竹内製作所
ア マ ノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン
ブラザー工業
マックス
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リ ケ ン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
88
34,000 株
2,100 株
(2,100 株)
6,534,200
45,980,000
709,300,000
6,762,000
9,766,000
91,135,100 貸付株式数
6,600 株
(6,600 株)
32,572,000
4,392,000 貸付株式数
14,652,000
5,500,700
107,234,400
12,720,000
14,069,000
66,971,000
6,878,400
10,130,400
80,864,000
7,248,500
14,043,000
24,491,500
105,530,000
7,000 株
(7,000 株)
8,200 株
(8,200 株)
2,100 株
4,300 株
(4,300 株)
1,800 株
(1,800 株)
2,400 株
(2,400 株)
大豊工業
6,000
1,407.00
日本精工
116,300
1,549.00
180,148,700 貸付株式数
Ｎ Ｔ Ｎ
ジェイテクト
不 二 越
ミネベア
日本トムソン
Ｔ Ｈ Ｋ
142,000
60,500
54,000
91,000
21,000
37,300
579.00
2,276.00
578.00
1,351.00
560.00
2,454.00
82,218,000
137,698,000
31,212,000
122,941,000
11,760,000
91,534,200
ユーシン精機
2,900
2,311.00
6,701,900 貸付株式数
7,500
7,500
29,200
1,437,000
1,188,000
600,000
172,000
15,000
70,200
44,000
56,000
16,000
5,700
16,600
9,900
36,500
43,000
16,200
67,600
3,300
35,000
7,300
42,900
2,478.00
1,020.00
569.00
726.60
300.90
1,363.00
567.00
441.00
1,625.00
211.00
490.00
788.00
2,066.00
927.00
758.00
6,990.00
369.00
7,090.00
9,518.00
1,505.00
554.00
854.00
351.00
18,585,000
7,650,000
16,614,800
1,044,124,200
357,469,200
817,800,000
97,524,000
6,615,000
114,075,000
9,284,000
27,440,000
12,608,000
11,776,200
15,388,200
7,504,200
255,135,000
15,867,000
114,858,000
643,416,800
4,966,500
19,390,000
6,234,200 貸付株式数
15,057,900
3,000
1,723.00
5,169,000 貸付株式数
14,400
12,000
64,300
9,400
9,300
110,000
4,200
776,000
545,000
256,000
19,000
32,000
4,100
28,900
889.00
674.00
4,525.00
2,134.00
1,093.00
466.00
2,141.00
412.00
621.60
160.00
559.00
477.00
1,985.00
814.00
12,801,600
8,088,000 貸付株式数
290,957,500
20,059,600
10,164,900
51,260,000
8,992,200
319,712,000
338,772,000
40,960,000
10,621,000
15,264,000
8,138,500
23,524,600 貸付株式数
イーグル工業
日本ピラ－工業
キッツ
日 立
東 芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア テクノロジー
明 電 舎
山洋電気
デンヨー
日立工機
三桜工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ コーポ
メルコホールディングス
日本電気
富 士 通
沖 電 気
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
89
8,442,000
32,300 株
(32,300 株)
800 株
(800 株)
1,000 株
300 株
(300 株)
3,000 株
8,000 株
セイコーエプソン
83,800
1,939.00
ワコム
46,900
451.00
アルバック
9,800
3,115.00
アクセル
4,900
1,407.00
ＥＩＺＯ
6,100
2,890.00
ジャパンディスプレイ
105,100
375.00
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
16,000
19,000
7,100
5,200
5,900
19,000
643,400
1,374.00
377.00
1,559.00
1,147.00
1,636.00
396.00
1,397.50
シャープ
474,000
126.00
59,724,000 貸付株式数
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソ ニ ー
Ｔ Ｄ Ｋ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
34,600
17,000
13,000
398,100
34,100
36,000
23,000
25,000
47,500
91,900
6,300
825.00
1,632.00
1,818.00
3,177.00
8,850.00
204.00
672.00
394.00
3,870.00
383.00
823.00
28,545,000
27,744,000
23,634,000
1,264,763,700
301,785,000
7,344,000
15,456,000 貸付株式数
9,850,000
183,825,000
35,197,700 貸付株式数
5,184,900 貸付株式数
1,700
4,415.00
7,505,500 貸付株式数
ローランド ディー．ジー．
フオスタ－電機
クラリオン
Ｓ Ｍ Ｋ
ヨコオ
東 光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子
Ｔ Ｏ Ａ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
アイコム
船井電機
横河電機
3,300
7,300
31,000
18,000
8,100
16,000
18,600
9,000
16,000
7,600
9,600
9,100
30,000
14,100
4,200
6,300
56,800
2,903.00
2,916.00
449.00
686.00
617.00
404.00
696.00
14,980.00
2,151.00
1,242.00
2,031.00
911.00
172.00
1,729.00
2,505.00
972.00
1,470.00
9,579,900
21,286,800
13,919,000 貸付株式数
12,348,000
4,997,700
6,464,000 貸付株式数
12,945,600
134,820,000
34,416,000
9,439,200
19,497,600
8,290,100
5,160,000
24,378,900
10,521,000
6,123,600 貸付株式数
83,496,000
新電元工業
22,000
499.00
10,978,000 貸付株式数
日本トリム
90
162,488,200
21,151,900 貸付株式数
15,100 株
(15,100 株)
30,527,000
6,894,300 貸付株式数
1,200 株
(1,200 株)
17,629,000
39,412,500 貸付株式数
30,800 株
(30,800 株)
21,984,000
7,163,000
11,068,900
5,964,400
9,652,400
7,524,000
899,151,500
146,000 株
(132,000 株)
5,900 株
26,300 株
2,100 株
300 株
(100 株)
8,000 株
5,000 株
1,600 株
3,000 株
(3,000 株)
アズビル
日本光電工業
共和電業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
パナソニックデバイス
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
デンソー
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
日本セラミック
日本デジタル研究所
山一電機
図 研
日本電子
カ シ オ
ファナック
エンプラス
ロ ー ム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京 セ ラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機
ニチコン
日本ケミコン
Ｋ Ｏ Ａ
三井造船
日立造船
三菱重工業
18,000
23,600
13,700
10,500
39,600
7,100
8,300
12,700
3,800
43,700
3,105.00
2,563.00
462.00
4,585.00
1,118.00
1,439.00
721.00
66,720.00
2,270.00
7,690.00
55,890,000
60,486,800
6,329,400
48,142,500
44,272,800 貸付株式数
10,216,900
5,984,300
847,344,000
8,626,000
336,053,000
6,800
1,164.00
7,915,200 貸付株式数
3,800
138,500
9,400
4,700
3,400
6,700
40,200
22,000
34,400
4,440.00
5,873.00
1,163.00
2,697.00
2,980.00
1,333.00
2,725.00
272.00
1,808.00
3,900
1,949.00
7,601,100 貸付株式数
5,800
5,700
5,900
23,000
56,600
57,600
3,100
27,600
43,800
10,500
22,000
92,200
27,600
59,100
1,589.00
853.00
1,190.00
827.00
2,715.00
21,920.00
4,820.00
6,620.00
3,085.00
726.00
847.00
5,707.00
2,009.00
19,100.00
9,216,200
4,862,100
7,021,000
19,021,000
153,669,000 貸付株式数
1,262,592,000
14,942,000
182,712,000
135,123,000
7,623,000
18,634,000
526,185,400
55,448,400
1,128,810,000
8,200
750.00
6,150,000 貸付株式数
9,900
45,500
35,000
16,500
18,700
50,000
8,900
1,712.00
8,296.00
198.00
2,843.00
1,024.00
262.00
1,079.00
223,000
202.00
44,600
1,003,000
680.00
630.10
91
11,500 株
2,000 株
(2,000 株)
16,872,000
813,410,500
10,932,200
12,675,900
10,132,000
8,931,100
109,545,000
5,984,000
62,195,200
1,000 株
(1,000 株)
19,200 株
3,100 株
(3,100 株)
16,948,800
377,468,000
6,930,000
46,909,500
19,148,800
13,100,000
9,603,100
45,046,000 貸付株式数
30,328,000
631,990,300
41,000 株
(41,000 株)
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
441,000
436,000
17,200
489.00
322.00
1,133.00
30,000
294.00
8,820,000 貸付株式数
13,000
17,500
45,000
14,800
36,600
7,800
84,600
790,900
163,500
716,700
80,400
223,300
4,900
6,500
407.00
841.00
205.00
4,035.00
478.00
4,050.00
936.00
1,314.50
1,385.00
7,657.00
1,495.00
1,096.00
1,190.00
2,638.00
5,291,000
14,717,500 貸付株式数
9,225,000
59,718,000
17,494,800
31,590,000
79,185,600
1,039,638,050
226,447,500
5,487,771,900
120,198,000
244,736,800
5,831,000 貸付株式数
17,147,000
日産車体
27,400
1,405.00
38,497,000 貸付株式数
新明和工業
極東開発工業
25,000
12,300
1,191.00
1,470.00
29,775,000
18,081,000
日信工業
12,900
1,915.00
24,703,500 貸付株式数
51,000
35,000
31,300
9,900
27,300
20,400
66,000
19,000
9,200
32,500
42,000
13,300
13,300
7,800
56,600
10,300
178,500
65,400
294.00
193.00
314.00
2,080.00
3,320.00
525.00
388.00
365.00
1,051.00
568.00
1,071.00
1,333.00
2,016.00
1,861.00
4,930.00
496.00
2,557.50
1,598.00
14,994,000
6,755,000
9,828,200 貸付株式数
20,592,000
90,636,000
10,710,000
25,608,000
6,935,000
9,669,200
18,460,000
44,982,000
17,728,900 貸付株式数
26,812,800
14,515,800
279,038,000
5,108,800
456,513,750
104,509,200
7,400
1,337.00
9,893,800 貸付株式数
506,600
117,100
177,700
79,600
15,900
4,002.00
3,785.00
5,088.00
3,005.00
1,190.00
日本車輌
近畿車輌
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルＧ
九州フィナンシャルＧ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車 ※
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ
タチエス
Ｎ Ｏ Ｋ
フタバ産業
ＫＹＢ
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マ ツ ダ
ダイハツ
今仙電機製作所
本田技研
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
92
215,649,000
140,392,000
19,487,600
2,027,413,200
443,223,500
904,137,600
239,198,000
18,921,000
7,000 株
(7,000 株)
4,400 株
1,600 株
7,200 株
(7,200 株)
3,600 株
(3,600 株)
8,500 株
4,100 株
1,500 株
(1,500 株)
小糸製作所
ＴＢＫ
33,700
11,500
5,000.00
475.00
エクセディ
7,900
2,962.00
10,000
20,500
10,900
5,700
9,500
22,600
13,200
2,139.00
2,927.00
1,331.00
2,427.00
2,582.00
18,270.00
3,455.00
ジャムコ
2,600
4,360.00
小 野 建
佐鳥電機
6,300
6,700
1,091.00
817.00
カッパ・クリエイト
9,400
1,245.00
11,703,000 貸付株式数
ライトオン
5,400
1,481.00
7,997,400 貸付株式数
9,300
6,300
6,400
5,900
55,700
2,300
4,800
6,300
6,500
8,400
7,600
10,600
26,600
2,162.00
3,050.00
26,560.00
1,481.00
2,157.00
2,235.00
4,665.00
1,147.00
2,614.00
686.00
1,768.00
2,350.00
729.00
8,500
881.00
7,488,500 貸付株式数
35,900
5,900
12,000
28,300
6,100
4,875.00
937.00
1,121.00
1,503.00
1,273.00
175,012,500
5,528,300
13,452,000
42,534,900 貸付株式数
7,765,300
5,600
1,573.00
8,808,800 貸付株式数
サイゼリヤ
エクセル
ＶＴホールディングス
9,200
3,300
20,200
2,922.00
1,699.00
745.00
26,882,400
5,606,700
15,049,000
ガリバーインターナショナル
15,300
1,150.00
17,595,000 貸付株式数
8,000
4,300
4,700
3,700
5,430.00
1,779.00
3,265.00
3,900.00
43,440,000
7,649,700
15,345,500
14,430,000 貸付株式数
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨ ロ ズ
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
松田産業
メディパルＨＤ
アルビス
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディング
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑ホールディングス
ユナイテッドアローズ
進和
ハイデイ日高
シークス
93
168,500,000
5,462,500
23,399,800 貸付株式数
2,200 株
(2,200 株)
21,390,000
60,003,500
14,507,900
13,833,900
24,529,000
412,902,000
45,606,000
11,336,000 貸付株式数
700 株
(700 株)
6,873,300
5,473,900
1,000 株
(1,000 株)
1,400 株
(1,400 株)
20,106,600
19,215,000
169,984,000
8,737,900
120,144,900
5,140,500
22,392,000
7,226,100
16,991,000
5,762,400
13,436,800
24,910,000
19,391,400
2,700 株
(2,700 株)
8,000 株
1,600 株
(1,600 株)
5,100 株
(5,100 株)
1,000 株
京都きもの友禅
8,500
983.00
8,355,500 貸付株式数
18,700
1,812.00
33,884,400 貸付株式数
2,700
10,000
73,000
20,000
1,600
11,400
27,000
11,200
5,700
104,800
5,710.00
6,500.00
1,992.00
323.00
4,975.00
1,668.00
247.00
2,758.00
2,350.00
1,652.00
15,417,000
65,000,000
145,416,000
6,460,000
7,960,000
19,015,200
6,669,000
30,889,600
13,395,000
173,129,600 貸付株式数
トプコン
19,200
2,165.00
41,568,000 貸付株式数
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディング
ス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
キヤノン
リ コ ー
シチズンホールディングス
リズム時計
83,900
5,800
4,910.00
1,568.00
411,949,000
9,094,400
59,000
924.00
54,516,000
6,000
5,000
131,000
8,000
302,100
182,500
70,000
33,000
2,148.00
2,385.00
4,990.00
627.00
3,716.00
1,262.00
910.00
170.00
12,888,000
11,925,000
653,690,000
5,016,000
1,122,603,600
230,315,000
63,700,000
5,610,000
大研医器
6,300
1,048.00
メニコン
パラマウントベッドＨＤ
3,100
6,100
2,952.00
4,100.00
前田工繊
8,000
1,100.00
永大産業
アートネイチャー
バンダイナムコＨＬＤＧＳ
共立印刷
フランスベッドＨＬＤＧＳ
14,000
5,800
58,100
15,700
9,400
430.00
1,166.00
2,741.00
311.00
972.00
マーベラス
10,200
1,003.00
10,230,600 貸付株式数
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループＨＤ
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナ
ル
タカラトミー
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
10,000
10,900
10,800
5,530.00
1,471.00
1,595.00
55,300,000
16,033,900
17,226,000
7,100
3,865.00
27,441,500
18,500
26,000
160,000
167,000
656.00
366.00
1,080.00
1,203.00
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
島津製作所
Ｊ Ｍ Ｓ
ブイ・テクノロジー
スター精密
東京計器
東京精密
マニー
ニコン
94
6,602,400 貸付株式数
(1,000 株)
2,500 株
5,700 株
(5,700 株)
33,400 株
4,800 株
(4,800 株)
1,700 株
(300 株)
9,151,200
25,010,000
8,800,000 貸付株式数
1,900 株
(300 株)
6,020,000
6,762,800
159,252,100
4,882,700
9,136,800
12,136,000 貸付株式数
9,516,000
172,800,000
200,901,000
2,900 株
(2,800 株)
6,000 株
図書印刷
14,000
537.00
共同印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツ ツ ミ
24,000
9,800
5,500
4,900
7,400
52,600
3,500
350.00
2,579.00
3,320.00
1,329.00
1,101.00
2,812.00
2,551.00
4,300
2,556.00
ニ チ ハ
エフピコ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器
クリナップ
ピジヨン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
東 リ
イトーキ
任 天 堂
三菱鉛筆
松 風
タカラスタンダ－ド
コ ク ヨ
ナカバヤシ
ニ フ コ
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー
伊 藤 忠
丸 紅
スクロール
高 島
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
蝶 理
豊田通商
8,500
5,200
2,500
41,800
2,600
9,100
32,100
5,000
6,800
13,400
14,300
21,000
12,600
34,700
4,300
4,000
25,000
29,900
17,000
11,300
3,300
19,900
33,000
437,000
547,400
11,000
17,000
4,700
37,000
33,100
4,700
62,300
1,743.00
4,675.00
2,221.00
3,100.00
2,315.00
736.00
3,530.00
2,329.00
837.00
2,661.00
671.00
353.00
944.00
18,905.00
5,810.00
1,512.00
937.00
1,418.00
340.00
5,240.00
1,680.00
1,210.00
308.00
1,502.00
682.00
445.00
245.00
2,794.00
308.00
1,565.00
1,779.00
2,888.00
オンワ－ドホールディングス
39,000
765.00
29,835,000 貸付株式数
13,200
126,000
31,000
16,700
501,500
483.00
206.00
598.00
5,490.00
1,510.00
6,375,600
25,956,000
18,538,000
91,683,000 貸付株式数
757,265,000
ジェイ エス ピー
三共生興
兼 松
美 津 濃
フアミリーマート
三井物産
95
7,518,000 貸付株式数
3,000 株
(3,000 株)
8,400,000
25,274,200
18,260,000
6,512,100
8,147,400
147,911,200
8,928,500
10,990,800 貸付株式数
1,100 株
(1,100 株)
14,815,500
24,310,000
5,552,500
129,580,000
6,019,000
6,697,600
113,313,000
11,645,000
5,691,600
35,657,400
9,595,300
7,413,000
11,894,400
656,003,500
24,983,000
6,048,000
23,425,000
42,398,200
5,780,000
59,212,000
5,544,000
24,079,000
10,164,000
656,374,000
373,326,800
4,895,000
4,165,000
13,131,800
11,396,000
51,801,500
8,361,300
179,922,400
10,000 株
(10,000 株)
5,500 株
日本紙パルプ
東京エレクトロン
25,000
50,600
339.00
8,198.00
日立ハイテクノロジーズ
19,300
3,395.00
65,523,500 貸付株式数
8,000
28,000
2,500
35,000
22,100
349,500
15,900
17,000
416,800
18,000
1,344.00
193.00
3,640.00
818.00
1,120.00
1,307.50
1,368.00
474.00
2,072.00
517.00
10,752,000
5,404,000
9,100,000
28,630,000
24,752,000
456,971,250
21,751,200 貸付株式数
8,058,000
863,609,600
9,306,000
16,000
1,947.00
31,152,000
22,000
7,300
6,000
30,000
59,000
10,100
13,000
41,500
302.00
1,410.00
3,045.00
261.00
548.00
989.00
841.00
1,351.00
6,644,000
10,293,000
18,270,000
7,830,000
32,332,000
9,988,900
10,933,000
56,066,500
岩谷産業
65,000
682.00
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
35,000
5,200
15,000
15,200
175.00
2,044.00
986.00
1,318.00
6,125,000
10,628,800
14,790,000
20,033,600
2,600
5,760.00
14,976,000 貸付株式数
119,000
14,100
12,800
18,000
20,800
12,300
16,000
15,200
2,596.00
1,498.00
1,057.00
3,055.00
2,362.00
618.00
481.00
1,001.00
308,924,000
21,121,800
13,529,600
54,990,000 貸付株式数
49,129,600
7,601,400
7,696,000
15,215,200
サンリオ
17,300
2,940.00
50,862,000 貸付株式数
サンワ テクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフード サービス
加賀電子
5,000
9,000
7,100
3,600
8,600
10,400
7,700
5,600
997.00
3,250.00
1,271.00
2,413.00
1,338.00
1,039.00
3,140.00
1,848.00
4,985,000
29,250,000
9,024,100
8,686,800
11,506,800
10,805,600
24,178,000
10,348,800 貸付株式数
カメイ
東都水産
スターゼン
セイコーＨＤ
山 善
住友商事
日本ユニシス
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングＪＰ
Ｎ
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
ニプロ
ゴ－ルドウイン
ユニ・チヤ－ム
デサント
ワ キ タ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループ
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
96
8,475,000
414,818,800
44,330,000 貸付株式数
1,800 株
(1,800 株)
4,900 株
16,000 株
(16,000 株)
700 株
(700 株)
5,000 株
4,600 株
(4,600 株)
1,500 株
(1,500 株)
三益半導体
木曽路
サトレストランシステムズ
5,500
7,900
9,500
1,164.00
2,085.00
901.00
6,402,000
16,471,500 貸付株式数
8,559,500
千 趣 会
14,200
818.00
11,615,600 貸付株式数
ケーヨー
アデランス
上新電機
13,200
10,900
15,000
507.00
905.00
1,163.00
6,692,400 貸付株式数
9,864,500
17,445,000
6,500
3,175.00
20,637,500 貸付株式数
10,000
7,600
14,600
2,364.00
1,378.00
2,867.00
23,640,000
10,472,800
41,858,200
チヨダ
6,800
4,120.00
28,016,000 貸付株式数
ライフコーポレーション
3,800
3,110.00
11,818,000 貸付株式数
リンガーハツト
5,600
2,677.00
14,991,200 貸付株式数
13,100
10,000
8,700
10,800
6,400
82,000
12,000
1,603.00
1,258.00
2,735.00
4,570.00
15,010.00
1,122.00
1,478.00
20,999,300
12,580,000
23,794,500
49,356,000
96,064,000
92,004,000
17,736,000
28,500
2,572.00
73,302,000
27,000
6,300
69,400
42,600
4,600
229,500
54,000
10,900
335.00
1,198.00
1,826.00
2,324.00
4,520.00
1,910.00
749.00
4,810.00
9,045,000
7,547,400
126,724,400
99,002,400
20,792,000
438,345,000
40,446,000
52,429,000
東武ストア
17,000
315.00
平 和 堂
フ ジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
11,300
6,500
6,400
8,000
2,971.00
2,797.00
5,550.00
2,345.00
33,572,300
18,180,500
35,520,000
18,760,000
ケーズホールディングス
11,800
4,485.00
52,923,000 貸付株式数
9,200
492,000
366,000
4,457,300
654,000
1,165,000
2,438.00
234.00
434.00
790.00
600.80
470.00
日本瓦斯
ロイヤルホールディングス
いなげや
島 忠
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
高 島 屋
松 屋
エイチ・ツー・オーリテイリン
グ
近鉄百貨店
パ ル コ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル リテイリング
イオン
ユニーグループ・ＨＤ
イ ズ ミ
ＰＡＬＴＡＣ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
りそなホールディングス
三井住友トラストＨＤ
97
5,355,000 貸付株式数
22,429,600
115,128,000
158,844,000
3,521,267,000
392,923,200
547,550,000
2,400 株
3,800 株
(3,800 株)
1,500 株
1,900 株
(1,900 株)
1,800 株
(1,800 株)
1,000 株
1,700 株
(1,700 株)
7,000 株
(7,000 株)
3,800 株
(3,800 株)
三井住友フィナンシャルＧ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルＧ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルＧ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
444,300
70,000
63,000
178,000
213,000
371,000
195,000
121,000
8,800
16,200
26,000
85,000
43,000
39,000
34,000
4,100
50,000
54,000
30,000
241,000
162,000
69,000
57,700
100,000
36,000
75,000
51,000
61,000
2,600
4,697.00
547.00
262.00
326.00
849.00
724.50
571.00
739.00
4,590.00
754.00
409.00
629.00
399.00
437.00
481.00
5,350.00
445.00
160.00
199.00
597.00
1,203.00
493.00
2,492.00
745.00
641.00
507.00
252.00
408.00
3,020.00
2,086,877,100
38,290,000
16,506,000
58,028,000
180,837,000
268,789,500
111,345,000
89,419,000
40,392,000
12,214,800
10,634,000
53,465,000
17,157,000
17,043,000
16,354,000
21,935,000
22,250,000
8,640,000
5,970,000 貸付株式数
143,877,000
194,886,000
34,017,000
143,788,400
74,500,000
23,076,000
38,025,000
12,852,000
24,888,000
7,852,000
50,000
619.00
30,950,000 貸付株式数
52,000
49,000
105,000
21,300
28,000
369,000
162,000
34,000
37,800
34,000
58,300
60,000
46,000
45,000
32,000
39,000
38,000
397.00
603.00
1,147.00
1,856.00
275.00
261.00
700.00
995.00
1,707.00
222.00
1,227.00
450.00
294.00
724.00
504.00
407.00
271.00
20,644,000
29,547,000
120,435,000
39,532,800
7,700,000
96,309,000
113,400,000
33,830,000
64,524,600
7,548,000
71,534,100
27,000,000
13,524,000
32,580,000
16,128,000 貸付株式数
15,873,000
10,298,000
36,000
373.00
13,428,000 貸付株式数
98
10,000 株
14,000 株
(14,000 株)
11,000 株
10,000 株
(10,000 株)
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルＧ
高知銀行
4,600
11,500
206,800
7,816,900
35,000
4,720.00
1,688.00
539.00
248.50
148.00
山口フィナンシャルＧ
51,000
1,428.00
72,828,000 貸付株式数
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
6,600
11,100
13,300
67,000
5,940.00
2,718.00
4,240.00
1,395.00
39,204,000
30,169,800
56,392,000
93,465,000
日本証券金融
27,900
646.00
18,023,400 貸付株式数
アイフル
ポケットカード
長野銀行
91,200
8,600
31,000
412.00
584.00
211.00
37,574,400 貸付株式数
5,022,400
6,541,000
名古屋銀行
48,000
452.00
21,696,000 貸付株式数
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービ
ス
81,700
2,000
39,000
27,000
29,000
27,000
31,000
40,000
57,000
44,000
6,400
31,000
2,400
86,000
85,000
51,000
4,900
458.00
6,800.00
185.00
233.00
397.00
244.00
257.00
174.00
206.00
589.00
1,373.00
745.00
3,350.00
116.00
97.00
216.00
3,725.00
37,418,600
13,600,000
7,215,000
6,291,000
11,513,000
6,588,000
7,967,000
6,960,000
11,742,000
25,916,000
8,787,200
23,095,000
8,040,000
9,976,000
8,245,000
11,016,000
18,252,500
36,800
2,836.00
104,364,800
ア コ ム
111,300
611.00
68,004,300 貸付株式数
ジャックス
オ リ コ
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
33,000
239,600
13,200
392,800
141,100
473.00
238.00
3,445.00
1,776.50
647.00
15,609,000
57,024,800 貸付株式数
45,474,000
697,809,200
91,291,700
9,600
4,890.00
46,944,000 貸付株式数
45,200
518,000
1,068,300
48,000
465.00
796.30
730.20
746.00
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券Ｇ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
99
21,712,000
19,412,000
111,465,200
1,942,499,650
5,180,000
21,018,000
412,483,400
780,072,660
35,808,000
15,000 株
(15,000 株)
7,300 株
(7,300 株)
26,500 株
14,000 株
(14,000 株)
36,500 株
(36,500 株)
35,800 株
2,600 株
(2,600 株)
丸三証券
東洋証券
東海東京ＨＤ
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン興亜ＨＤ
日本取引所グループ
17,600
29,000
62,300
32,000
25,400
13,600
23,800
123,600
163,200
1,235.00
395.00
743.00
181.00
423.00
1,163.00
1,135.00
3,795.00
1,930.00
マネックスＧ
65,400
332.00
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディング
藍澤證券
フィデアホール
池田泉州ＨＤ
48,400
9,200
7,200
10,800
35,000
49,600
399.00
1,648.00
1,472.00
748.00
284.00
507.00
19,311,600
15,161,600
10,598,400
8,078,400
9,940,000
25,147,200
4,400
2,796.00
12,302,400 貸付株式数
166,100
2,700
53,600
355,800
224,200
3,472.00
1,507.00
2,268.00
2,130.00
4,540.00
2,600
2,750.00
7,150,000 貸付株式数
3,400
1,711.00
5,817,400 貸付株式数
203,300
294,000
413,000
12,200
61,700
14,800
10,400
134,000
107,000
23,000
19,000
66,100
6,800
7,300
12,100
4,600
4,900
2,300
25,800
5,900
35,700
2,200
1,725.00
3,104.00
2,589.50
1,512.00
1,479.00
1,015.00
707.00
3,742.00
202.00
1,027.00
513.00
720.00
2,264.00
775.00
616.00
2,913.00
2,407.00
13,330.00
681.00
1,152.00
2,115.00
3,435.00
350,692,500
912,576,000
1,069,463,500
18,446,400
91,254,300
15,022,000
7,352,800
501,428,000
21,614,000
23,621,000
9,747,000
47,592,000
15,395,200
5,657,500 貸付株式数
7,453,600
13,399,800
11,794,300
30,659,000
17,569,800
6,796,800
75,505,500
7,557,000
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤ
マネースクウェアＨＤ
ＳＯＮＹ ＦＨ
第一生命
東京海上ＨＤ
イー・ギャランティ
ＮＥＣキャピタルソリューシ
ョン
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リロ・ホールディング
タカラレーベン
サンヨーハウジ 名古屋
イオンモール
東祥
100
21,736,000
11,455,000
46,288,900
5,792,000
10,744,200
15,816,800
27,013,000
469,062,000
314,976,000
21,712,800 貸付株式数
18,300 株
(18,300 株)
1,200 株
(500 株)
576,699,200
4,068,900
121,564,800
757,854,000
1,017,868,000
600 株
(600 株)
800 株
(800 株)
3,600 株
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行
京浜急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループＨＬＤＧＳ
阪急阪神ＨＬＤＧＳ
南海電鉄
京阪電鉄
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電鉄
トランコム
日本通運
ヤマトホールディングス
山 九
日 新
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
飯野海運
日本航空
9,700
33,000
7,800
8,400
304,000
96,000
329,000
153,000
182,000
158,000
757.00
1,200.00
901.00
516.00
600.00
688.00
957.00
997.00
1,252.00
1,011.00
7,342,900
39,600,000
7,027,800
4,334,400
182,400,000
66,048,000
314,853,000
152,541,000
227,864,000
159,738,000
85,000
1,478.00
125,630,000 貸付株式数
17,000
25,000
102,900
54,400
50,400
44,800
8,700
72,000
5,100
1,300
561,000
376,000
126,000
125,000
27,000
201,000
27,000
1,900
220,000
103,500
74,000
29,000
24,000
26,000
15,000
18,700
1,175.00
465.00
11,620.00
7,775.00
21,985.00
2,598.00
1,552.00
670.00
2,379.00
7,010.00
472.00
788.00
639.00
821.00
355.00
496.00
465.00
6,570.00
556.00
2,354.00
614.00
394.00
447.00
790.00
365.00
2,338.00
34,000
591.00
40,200
12,000
12,100
506,000
277,000
245,000
1,248.00
701.00
2,037.00
320.00
321.00
253.00
29,000
231.00
29,800
106,300
513.00
4,210.00
101
24,000 株
(24,000 株)
19,975,000
11,625,000
1,195,698,000
422,960,000
1,108,044,000
116,390,400
13,502,400
48,240,000
12,132,900
9,113,000
264,792,000
296,288,000
80,514,000
102,625,000
9,585,000
99,696,000
12,555,000
12,483,000
122,320,000
243,639,000
45,436,000
11,426,000
10,728,000
20,540,000
5,475,000
43,720,600
20,094,000 貸付株式数
9,000 株
(5,000 株)
50,169,600
8,412,000
24,647,700
161,920,000
88,917,000
61,985,000
6,699,000 貸付株式数
15,287,400
447,523,000
8,000 株
(8,000 株)
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ＨＯＬＤ
住友倉庫
渋沢倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
日本トランスシティ
安田倉庫
東洋埠頭
上 組
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
1,040,000
41,000
35,000
43,000
22,000
33,000
25,000
17,000
7,100
37,000
65,000
2,200
6,200
346.50
1,721.00
361.00
655.00
318.00
200.00
268.00
479.00
943.00
195.00
1,085.00
2,584.00
1,483.00
360,360,000
70,561,000 貸付株式数
12,635,000
28,165,000
6,996,000
6,600,000
6,700,000
8,143,000
6,695,300
7,215,000
70,525,000
5,684,800
9,194,600
近鉄エクスプレス
10,400
2,350.00
24,440,000 貸付株式数
東京放送ＨＤ
日本テレビＨＬＤＳ
33,800
51,100
1,855.00
2,269.00
62,699,000 貸付株式数
115,945,900
テレビ朝日ＨＤ
15,700
2,129.00
33,425,300 貸付株式数
スカパーＪＳＡＴＨＤ
45,500
623.00
テレビ東京ＨＤ
5,800
2,322.00
13,467,600 貸付株式数
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
6,800
32,600
429,800
564,900
6,700
428,900
8,500
1,156.00
341.00
4,565.00
3,058.00
8,860.00
2,328.00
699.00
7,860,800
11,116,600 貸付株式数
1,962,037,000
1,727,464,200
59,362,000
998,479,200
5,941,500
ＧＭＯインターネット
21,000
1,894.00
39,774,000 貸付株式数
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
18,100
28,000
8,400
478,100
172,900
230,600
77,200
55,000
140,700
50,900
124,400
53,100
6,200
47,500
624,000
578,000
140,000
1,920.00
265.00
2,250.00
754.00
1,698.50
1,380.00
1,577.00
1,683.00
1,446.00
1,763.00
1,291.00
1,109.00
2,854.00
3,935.00
588.10
457.10
765.00
21,000
279.00
北海道瓦斯
102
11,000 株
1,100 株
(1,100 株)
9,400 株
4,300 株
(4,300 株)
28,346,500
1,600 株
(200 株)
9,200 株
1,600 株
(1,600 株)
34,752,000
7,420,000
18,900,000
360,487,400
293,670,650
318,228,000
121,744,400
92,565,000
203,452,200
89,736,700
160,600,400
58,887,900
17,694,800
186,912,500
366,974,400
264,203,800
107,100,000
5,859,000 貸付株式数
7,000 株
(2,000 株)
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
松 竹
東 宝
エイチ・アイ・エス
東 映
ＮＴＴデータ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
アインホールディングス
東京テアトル
14,700
66,000
18,000
3,700
38,000
40,000
9,800
22,000
34,600
4,500
6,800
4,800
6,900
56,000
471.00
277.00
834.00
2,970.00
1,167.00
3,275.00
3,995.00
1,254.00
6,000.00
9,910.00
1,107.00
1,311.00
5,790.00
138.00
6,923,700
18,282,000
15,012,000
10,989,000
44,346,000
131,000,000
39,151,000
27,588,000
207,600,000
44,595,000 貸付株式数
7,527,600
6,292,800
39,951,000
7,728,000 貸付株式数
よみうりランド
16,000
422.00
6,752,000 貸付株式数
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
45,000
35,000
8,600
50,000
6,800
286.00
156.00
2,846.00
581.00
2,914.00
12,870,000
5,460,000
24,475,600 貸付株式数
29,050,000
19,815,200
スクウェア・エニックス・ＨＤ
23,500
2,799.00
65,776,500
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
5,800
14,600
5,100
1,146.00
2,711.00
3,400.00
6,646,800
39,580,600
17,340,000
日本空港ビルデング
17,800
6,210.00
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
7,200
13,500
6,500
13,400
3,055.00
1,863.00
1,070.00
4,780.00
藤田観光
24,000
591.00
31,000
247.00
5,800
3,100
61,200
9,100
12,200
7,600
5,700
10,500
9,000
7,400
7,800
13,100
25,300
19,500
6,000
1,999.00
3,855.00
8,437.00
1,153.00
923.00
4,105.00
3,065.00
2,974.00
2,745.00
1,450.00
1,963.00
1,780.00
2,881.00
3,120.00
3,815.00
ＫＮＴ－ＣＴホールディング
ス
日本管財
トーカイ
セコム
アイネス
丹青社
メイテツク
ＴＫＣ
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディン
ＮＳＤ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
103
110,538,000 貸付株式数
1,000 株
13,000 株
4,000 株
(4,000 株)
2,300 株
5,600 株
(5,600 株)
21,996,000
25,150,500
6,955,000
64,052,000
14,184,000 貸付株式数
6,000 株
(6,000 株)
7,657,000
11,594,200
11,950,500
516,344,400
10,492,300
11,260,600 貸付株式数
31,198,000
17,470,500
31,227,000
24,705,000
10,730,000
15,311,400
23,318,000
72,889,300
60,840,000
22,890,000
3,500 株
ニチイ学館
11,400
837.00
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
12,000
36,000
6,300
2,023.00
423.00
4,640.00
168,400
554.00
21,500
5,200
23,900
20,800
9,200
10,800
5,600
3,600
7,900
2,230.00
2,807.00
10,140.00
1,528.00
2,861.00
548.00
2,652.00
2,776.00
793.00
サガミチェーン
9,500
1,344.00
12,768,000 貸付株式数
日 伝
ミロク情報サービス
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
2,900
6,300
7,900
4,300
6,700
3,015.00
858.00
3,945.00
4,180.00
2,016.00
8,743,500
5,405,400
31,165,500
17,974,000 貸付株式数
13,507,200
ミニストップ
4,500
2,284.00
10,278,000 貸付株式数
10,500
12,100
62,400
3,000
11,100
315,400
25,300
11,800
5,900
4,900
15,500
2,606.00
2,889.00
1,671.00
4,575.00
49,780.00
6,537.00
4,805.00
7,930.00
2,033.00
1,061.00
699.00
27,363,000
34,956,900
104,270,400
13,725,000
552,558,000 貸付株式数
2,061,769,800
121,566,500
93,574,000
11,994,700
5,198,900
10,834,500
131,197,269,060
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ベ ル ク
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバーホールディング
ジェコス
ベルーナ
合計
9,541,800 貸付株式数
4,800 株
(4,800 株)
24,276,000
15,228,000
29,232,000
93,293,600 貸付株式数
50,600 株
(50,600 株)
47,945,000
14,596,400
242,346,000
31,782,400
26,321,200
5,918,400
14,851,200
9,993,600
6,264,700
3,000 株
(3,000 株)
1,300 株
1,200 株
(1,200 株)
3,100 株
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
トヨタ自動車
100,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
104
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
105
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在
金 額（円）
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
106
282,577,606
41,307,987,410
4,454,870,968
4,825,769,573
4,981,866,720
1,311,659,240
194,741,505
4,057,412
57,363,530,434
57,363,530,434
773,613,981
39,271,633,420
4,537,340,242
4,618,196,029
4,544,659,368
－
177,835,149
2,983,028
53,926,261,217
53,926,261,217
1,411,132,120
1,312,304
1,412,444,424
1,412,444,424
40,390,200
20,952,802
61,343,002
61,343,002
42,232,877,887
40,077,387,149
13,718,208,123
55,951,086,010
55,951,086,010
57,363,530,434
13,787,531,066
53,864,918,215
53,864,918,215
53,926,261,217
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日
本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
区 分
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファン
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
Ｄ－Ｉ'ｓ 日本債券インデック
ス
ＤＣダイワ日本債券インデック
ス
ダイワ・バランスファンド３５
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト
日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イン
デックス
ダイワライフスタイル２５
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 25 年 12 月 3 日
42,573,047,799 円
1,969,786,496 円
2,309,956,408 円
平成 27 年 11 月 30 日現在
平成 26 年 12 月 2 日
42,232,877,887 円
2,256,319,749 円
4,411,810,487 円
382,037,783 円
346,538,523 円
2,620,201,706 円
2,113,073,470 円
293,365,466 円
202,491,555 円
3,710,996,850 円
2,951,519,418 円
772,826 円
769,428 円
3,672,713,156 円
3,986,330,780 円
20,764,426,177 円
19,222,294,155 円
3,183,424,694 円
2,878,951,953 円
532,713,021 円
416,763,462 円
513,994,155 円
500,900,872 円
204,060,513 円
531,534,291 円
5,546,060,674 円
5,982,286,143 円
359,343,128 円
419,178,583 円
107
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
353,171,587 円
95,596,151 円
42,232,877,887 円
415,206,042 円
109,548,474 円
40,077,387,149 円
期末日における受益権の総数
42,232,877,887 口
40,077,387,149 口
計
2.
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変
動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
108
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 27 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
含まれた評価差額（円）
国債証券
798,605,210
236,670,000
地方債証券
6,703,578
△25,121,526
特殊債券
218,097
△20,104,744
社債券
△7,033,722
△27,103,152
合計
798,493,163
164,340,578
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 25 年 12 月 3 日か
ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 26 年 12 月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 26 年 12 月 1 日現在
該当事項はありません。
平成 27 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
平成 26 年 12 月 1 日現在
1.3248 円
(13,248 円)
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
平成 27 年 11 月 30 日現在
1.3440 円
(13,440 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類
国債証券
券面総額
（円）
250,000,000
140,000,000
160,000,000
360,000,000
100,000,000
170,000,000
254,000,000
300,000,000
240,000,000
290,000,000
115,000,000
150,000,000
180,000,000
210,000,000
150,000,000
240,000,000
銘 柄
３４９
３５０
３５３
３５５
３５７
１０３
１０４
１０５
１０６
１０７
１０８
１０９
１１０
１１１
１１２
１１３
２年国債
２年国債
２年国債
２年国債
２年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
５年国債
109
評価額
備考
（円）
250,345,000
140,214,200
160,281,600
360,702,000
100,214,000
170,693,600
254,706,120
300,996,000
240,928,800
291,247,000
115,258,750
150,378,000
181,279,800
211,976,100
151,566,000
241,896,000
１１４ ５年国債
１１５ ５年国債
１１６ ５年国債
１１７ ５年国債
１１８ ５年国債
１１９ ５年国債
１２０ ５年国債
１２１ ５年国債
１２２ ５年国債
１２３ ５年国債
１２４ ５年国債
１２５ ５年国債
１ ４０年国債
２ ４０年国債
３ ４０年国債
４ ４０年国債
５ ４０年国債
６ ４０年国債
７ ４０年国債
８ ４０年国債
２８５ １０年国債
２８６ １０年国債
２８７ １０年国債
２８８ １０年国債
２８９ １０年国債
２９０ １０年国債
２９１ １０年国債
２９２ １０年国債
２９３ １０年国債
２９４ １０年国債
２９５ １０年国債
２９６ １０年国債
２９７ １０年国債
２９８ １０年国債
２９９ １０年国債
３００ １０年国債
３０１ １０年国債
３０３ １０年国債
３０４ １０年国債
３０５ １０年国債
３０６ １０年国債
３０７ １０年国債
３０８ １０年国債
３０９ １０年国債
３１０ １０年国債
３１１ １０年国債
３１２ １０年国債
３１３ １０年国債
３１４ １０年国債
３１５ １０年国債
140,000,000
145,000,000
505,000,000
520,000,000
140,000,000
470,000,000
350,000,000
10,000,000
515,000,000
540,000,000
565,000,000
120,000,000
85,000,000
116,000,000
74,000,000
82,000,000
125,000,000
105,000,000
114,000,000
78,000,000
123,000,000
220,000,000
90,000,000
254,000,000
48,000,000
132,000,000
179,000,000
155,000,000
238,000,000
147,000,000
175,000,000
25,000,000
70,000,000
125,000,000
250,000,000
286,000,000
120,000,000
10,000,000
100,000,000
470,000,000
255,000,000
240,000,000
150,000,000
90,000,000
30,000,000
30,000,000
395,000,000
160,000,000
250,000,000
221,000,000
110
141,195,600
145,832,300
508,075,450
523,338,400
140,918,400
471,414,700
352,457,000
10,032,200
516,663,450
541,733,400
566,791,050
120,373,200
106,509,250
139,449,400
88,953,180
98,661,580
143,395,000
117,432,000
120,868,500
75,603,840
125,725,680
226,182,000
92,668,500
261,840,980
49,485,600
136,258,320
184,362,840
161,066,700
248,945,620
153,385,680
181,711,250
26,053,500
72,988,300
129,955,000
260,667,500
300,088,360
126,340,800
10,524,000
104,860,000
494,237,900
269,986,350
253,075,200
158,616,000
94,351,500
31,387,200
31,099,500
418,087,750
170,608,000
263,932,500
235,060,020
３１６ １０年国債
３１７ １０年国債
３１８ １０年国債
３１９ １０年国債
３２０ １０年国債
３２１ １０年国債
３２２ １０年国債
３２４ １０年国債
３２８ １０年国債
３２９ １０年国債
３３０ １０年国債
３３１ １０年国債
３３２ １０年国債
３３３ １０年国債
３３４ １０年国債
３３５ １０年国債
３３６ １０年国債
３３７ １０年国債
３３８ １０年国債
３３９ １０年国債
３４０ １０年国債
１ ３０年国債
２ ３０年国債
３ ３０年国債
４ ３０年国債
５ ３０年国債
６ ３０年国債
７ ３０年国債
８ ３０年国債
９ ３０年国債
１０ ３０年国債
１１ ３０年国債
１２ ３０年国債
１３ ３０年国債
１４ ３０年国債
１５ ３０年国債
１６ ３０年国債
１７ ３０年国債
１８ ３０年国債
１９ ３０年国債
２０ ３０年国債
２１ ３０年国債
２２ ３０年国債
２３ ３０年国債
２４ ３０年国債
２５ ３０年国債
２６ ３０年国債
２７ ３０年国債
２８ ３０年国債
２９ ３０年国債
115,000,000
214,000,000
235,000,000
100,000,000
180,000,000
175,000,000
130,000,000
22,000,000
80,000,000
235,000,000
242,000,000
185,000,000
345,000,000
390,000,000
425,000,000
550,000,000
175,000,000
265,000,000
415,000,000
440,000,000
130,000,000
16,000,000
24,000,000
30,000,000
36,000,000
28,000,000
24,000,000
55,000,000
27,000,000
43,000,000
45,000,000
40,000,000
60,000,000
75,000,000
82,000,000
100,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
57,000,000
60,000,000
60,000,000
70,000,000
70,000,000
57,000,000
68,000,000
125,000,000
115,000,000
136,000,000
150,000,000
111
121,680,350
226,927,740
247,838,050
106,268,000
190,197,000
185,258,500
136,805,500
23,046,760
82,836,800
246,766,450
254,223,420
191,491,650
356,919,750
403,221,000
439,101,500
563,293,500
179,028,500
266,407,150
420,270,500
444,906,000
131,237,600
20,630,720
29,737,680
36,786,900
47,274,120
34,049,960
29,880,960
67,690,150
31,081,050
46,730,250
46,625,850
45,226,400
71,706,000
88,289,250
101,881,720
125,931,000
75,496,800
99,271,200
97,770,400
69,571,350
75,310,200
73,087,200
87,714,900
87,672,900
71,353,170
82,581,920
154,101,250
144,068,550
170,548,080
185,376,000
３０ ３０年国債
３１ ３０年国債
３２ ３０年国債
３３ ３０年国債
３４ ３０年国債
３５ ３０年国債
３６ ３０年国債
３７ ３０年国債
３８ ３０年国債
３９ ３０年国債
４０ ３０年国債
４１ ３０年国債
４２ ３０年国債
４３ ３０年国債
４４ ３０年国債
４５ ３０年国債
４６ ３０年国債
４７ ３０年国債
４８ ３０年国債
３４ 利付国債２０年
３５ 利付国債２０年
３６ 利付国債２０年
３７利付国債２０年
３８利付国債２０年
３９ ２０年国債
４０ ２０年国債
４１ ２０年国債
４２ ２０年国債
４３ ２０年国債
４４ ２０年国債
４５ ２０年国債
４６ ２０年国債
４７ ２０年国債
４８ ２０年国債
４９ ２０年国債
５０ ２０年国債
５１ ２０年国債
５２ ２０年国債
５３ ２０年国債
５４ ２０年国債
５５ ２０年国債
５７ ２０年国債
５９ ２０年国債
６０ ２０年国債
６１ ２０年国債
６２ ２０年国債
６３ ２０年国債
６４ ２０年国債
６５ ２０年国債
６６ ２０年国債
150,000,000
155,000,000
172,000,000
213,000,000
181,000,000
207,000,000
190,000,000
230,000,000
135,000,000
136,000,000
117,000,000
119,000,000
130,000,000
143,000,000
133,000,000
140,000,000
175,000,000
170,000,000
42,000,000
9,000,000
22,000,000
21,000,000
23,000,000
60,000,000
90,000,000
57,000,000
136,000,000
87,000,000
100,000,000
85,000,000
78,000,000
73,000,000
89,000,000
54,000,000
64,000,000
107,000,000
82,000,000
52,000,000
66,000,000
65,000,000
140,000,000
85,000,000
45,000,000
90,000,000
186,000,000
95,000,000
130,000,000
90,000,000
85,000,000
135,000,000
112
182,532,000
185,583,050
209,760,880
246,509,160
217,388,240
239,623,200
219,723,600
260,797,000
149,805,450
153,956,080
129,606,750
128,916,270
140,756,200
154,747,450
143,846,150
144,531,800
180,509,000
179,355,100
42,221,760
9,409,410
22,943,580
22,135,890
24,285,470
63,726,600
95,382,900
60,678,780
142,699,360
94,439,370
110,956,000
94,027,000
85,948,980
80,184,660
98,238,200
60,697,080
70,974,080
117,527,730
90,850,260
58,150,560
74,137,140
73,405,800
156,993,200
95,138,800
50,092,200
98,292,600
198,052,800
99,794,650
146,335,800
102,221,100
96,752,950
152,594,550
６７ ２０年国債
６８ ２０年国債
６９ ２０年国債
７０ ２０年国債
７１ ２０年国債
７２ ２０年国債
７３ ２０年国債
７４ ２０年国債
７５ ２０年国債
７６ ２０年国債
７７ ２０年国債
７８ ２０年国債
７９ ２０年国債
８０ ２０年国債
８１ ２０年国債
８２ ２０年国債
８３ ２０年国債
８４ ２０年国債
８５ ２０年国債
８６ ２０年国債
８７ ２０年国債
８８ ２０年国債
８９ ２０年国債
９０ ２０年国債
９１ ２０年国債
９２ ２０年国債
９３ ２０年国債
９４ ２０年国債
９５ ２０年国債
９６ ２０年国債
９７ ２０年国債
９８ ２０年国債
９９ ２０年国債
１００ ２０年国債
１０１ ２０年国債
１０２ ２０年国債
１０３ ２０年国債
１０４ ２０年国債
１０５ ２０年国債
１０６ ２０年国債
１０７ ２０年国債
１０８ ２０年国債
１０９ ２０年国債
１１０ ２０年国債
１１１ ２０年国債
１１２ ２０年国債
１１３ ２０年国債
１１４ ２０年国債
１１５ ２０年国債
１１６ ２０年国債
55,000,000
120,000,000
110,000,000
83,000,000
125,000,000
175,000,000
120,000,000
73,000,000
80,000,000
51,000,000
130,000,000
61,000,000
50,000,000
53,000,000
76,000,000
87,000,000
93,000,000
100,000,000
58,000,000
80,000,000
65,000,000
100,000,000
78,000,000
120,000,000
85,000,000
190,000,000
100,000,000
90,000,000
103,000,000
92,000,000
81,000,000
130,000,000
195,000,000
142,000,000
55,000,000
80,000,000
70,000,000
85,000,000
126,000,000
87,000,000
107,000,000
107,000,000
110,000,000
110,000,000
100,000,000
152,000,000
140,000,000
130,000,000
115,000,000
89,000,000
113
62,757,750
139,927,200
127,366,800
98,428,870
146,132,500
203,577,500
138,951,600
85,176,400
93,530,400
58,697,940
150,803,900
70,320,190
58,105,000
62,114,410
88,467,800
102,102,330
109,382,880
116,583,000
68,324,000
95,836,000
77,218,700
120,080,000
92,867,580
143,176,800
102,301,750
225,131,000
117,482,000
106,766,100
124,739,180
109,323,600
97,319,070
154,727,300
232,305,450
171,051,780
67,574,650
98,469,600
85,279,600
101,476,400
150,614,100
105,044,670
128,050,110
125,350,500
128,877,100
131,695,300
121,109,000
182,164,400
167,833,400
155,871,300
139,473,150
108,033,540
１１７ ２０年国債
１１８ ２０年国債
１１９ ２０年国債
１２０ ２０年国債
１２１ ２０年国債
１２２ ２０年国債
１２３ ２０年国債
１２４ ２０年国債
１２５ ２０年国債
１２６ ２０年国債
１２７ ２０年国債
１２８ ２０年国債
１２９ ２０年国債
１３０ ２０年国債
１３１ ２０年国債
１３２ ２０年国債
１３３ ２０年国債
１３４ ２０年国債
１３５ ２０年国債
１３６ ２０年国債
１３７ ２０年国債
１３８ ２０年国債
１３９ ２０年国債
１４０ ２０年国債
１４１ ２０年国債
１４２ ２０年国債
１４３ ２０年国債
１４４ ２０年国債
１４５ ２０年国債
１４６ ２０年国債
１４７ ２０年国債
１４８ ２０年国債
１４９ ２０年国債
１５０ ２０年国債
１５１ ２０年国債
１５２ ２０年国債
１５３ ２０年国債
１５４ ２０年国債
国債証券 合計
地方債証券 ６５１ 東京都公債
６５４ 東京都公債
６６０ 東京都公債
６６５ 東京都公債
６８８ 東京都公債
６９９ 東京都公債
７１３ 東京都公債
２４－１ 北海道公債
２４－６ 北海道公債
１６３ 神奈川県公債
３０８ 大阪府公債
165,000,000
59,000,000
93,000,000
150,000,000
175,000,000
95,000,000
140,000,000
110,000,000
85,000,000
70,000,000
91,000,000
119,000,000
105,000,000
110,000,000
127,000,000
72,000,000
190,000,000
50,000,000
92,000,000
100,000,000
85,000,000
102,000,000
70,000,000
260,000,000
170,000,000
94,000,000
180,000,000
95,000,000
253,000,000
235,000,000
235,000,000
235,000,000
236,000,000
270,000,000
230,000,000
250,000,000
280,000,000
70,000,000
100,000,000
104,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
112,000,000
114
197,976,900
70,004,680
107,787,000
169,615,500
205,226,000
110,047,050
168,173,600
130,534,800
103,258,000
83,031,900
106,676,570
139,413,260
121,450,350
127,213,900
144,964,150
82,092,240
219,520,300
57,707,000
104,766,840
112,342,000
96,673,050
112,845,660
78,527,400
295,308,000
192,808,900
108,101,880
200,961,000
104,547,500
286,056,980
265,265,650
260,946,350
256,544,800
257,074,800
288,918,900
237,548,600
257,462,500
292,300,400
71,603,700
39,271,633,420
102,787,500
107,211,208
103,851,400
104,161,500
103,943,200
105,073,800
104,001,600
104,990,300
104,151,800
104,640,100
115,618,384
３６１ 大阪府公債
２２－５ 京都府公債
２４－５ 京都府公債
２６－１７ 兵庫県公債
２６－１０ 静岡県公債
２０－６ 愛知県公債
２４－１６ 愛知県公債
２１－３ 埼玉県公債
１９－８ 福岡県公債
２１－２ 千葉県公債
２１－６ 千葉県公債
５１ 共同発行地方
５４ 共同発行地方
５７ 共同発行地方
６１ 共同発行地方
７６ 共同発行地方
８１ 共同発行地方
９０ 共同発行地方
１０８ 共同発行地方
１１７ 共同発行地方
１２６ 共同発行地方
１３１ 共同発行地方
２３－２ 島根県公債
１９－２ 大阪市公債
４７１ 名古屋市債
２１－５ 京都市公債
２５－３ 京都市５年
２４－１０ 神戸市公債
２４－３ 横浜市公債
２４－５ 札幌市公債
２１－３ 広島市公債
２４－４ 福井県公債
２２－１ 岡山県公債
地方債証券 合計
特殊債券
１９ 政保政策投資Ｃ
２８ 道路機構
３２ 道路機構
６１ 道路機構
８１ 道路機構
２７ 政保道路機構
３０ 政保道路機構
３３ 政保道路機構
４７ 政保道路機構
６４ 政保道路機構
６６ 政保道路機構
８６ 政保道路機構
１１０ 政保道路機構
１６８ 政保道路機構
１７３ 政保道路機構
１７５ 政保道路機構
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
112,000,000
100,000,000
100,000,000
219,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
115
104,638,800
105,730,800
104,267,700
100,436,200
101,225,800
104,896,600
103,849,000
105,507,500
103,159,100
105,145,900
104,979,200
102,843,400
102,945,900
103,238,300
103,531,100
52,374,850
104,902,200
104,803,000
105,283,100
103,620,200
104,166,900
102,842,800
105,200,400
102,539,900
105,210,100
105,634,300
100,654,600
104,121,600
103,682,800
104,277,600
104,961,900
101,610,500
104,627,400
4,537,340,242
103,517,700
102,987,400
103,421,900
104,761,300
104,858,700
102,154,500
114,417,184
102,279,600
102,959,900
228,205,665
104,056,900
117,622,700
105,428,600
104,584,900
104,524,800
104,360,100
１８６ 政保道路機構
１９０ 政保道路機構
２３６ 政保道路機構
３ 公営企業１５年
２ 政保地方公営機
１３ 地方公共団体
２９ 地方公共団体
３３ 地方公共団体
３９政保地方公共団
４８ 地方公共団体
５１ 地方公共団体
７１ 地方公共団体
４ 政保首都高速
２５ 日本政策金融
２５ 政保日本政策
２７ 国際協力銀行
２ 住宅支援機構
い７４１ 利付商工債
い７４２ 利付商工債
い７５２ 利付商工債
い７４９ 利付農林債
い７５７ 利付農林債
２６９ 信金中金
２７２ 信金中金
２７４ 信金中金
２４ 政保中日本道
５ 中日本高速道路
特殊債券 合計
社債券
１０ 首都高速道路
２６ ＧＥキヤピタル
１７ シテイグループ・インク
８ドイツ銀行ＡＧロンドン
９ ＡＵＳＴ・ＮＺ銀行
２９ 東日本高速道
２１ 西日本高速道
１１ セブンアンドアイ
１４ 武田薬品
１ 富士フイルムホールデイ
４ ＪＸホールデイングス
２４ 太平洋セメント
１ 明治安田２０１３基
５２ 日産自動車
１ 三菱ＵＦＪＦＧ 劣後
２９ みずほコーポレート
２０ 東京三菱銀行
１３２三菱東京ＵＦＪＢＫ
１２ 三菱東京ＵＦＪ劣
４ りそな銀行劣後
９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣
１１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
130,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
116
103,520,300
102,998,900
100,000,000
111,326,500
104,543,800
105,048,100
104,806,800
105,062,000
104,357,300
103,870,200
104,122,700
100,325,500
102,966,500
104,873,500
104,587,800
102,147,400
102,176,900
100,405,900
100,358,900
100,244,800
100,225,900
100,394,100
130,496,080
100,247,600
100,257,600
103,876,700
104,812,400
4,618,196,029
100,378,200
100,146,800
107,462,200
99,513,000
100,450,200
99,961,600
103,100,200
101,303,700
101,456,700
100,360,400
104,435,100
100,479,100
101,340,400
101,474,800
101,282,000
100,411,100
110,919,800
100,404,500
103,232,900
108,593,900
106,884,500
105,809,200
２０ 三井住友ＢＫ劣
４６ ＮＴＴフアイナンス
１９ ホンダフアイナンス
１５ トヨタフアイナンス
２ イオンＦＳ
１４８ オリックス
１６４ オリックス
１７５ オリックス
８１ 住友不動産
９ ジヤパンリアルエステイト
６ 日本リテールフアンド
６２東日本旅客鉄道
７２東日本旅客鉄道
１８ 西日本旅客鉄
１５ ＮＴＴドコモ
４４０ 関西電力
４７２ 関西電力
３７２ 中国電力
２６０ 北陸電力
４２３ 九州電力
２６１ 北海道電力
３０ 大阪瓦斯
２１ ＮＴＴデータ
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
6,000,000
100,000,000
100,000,000
社債券 合計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
117
107,016,900
100,310,900
100,356,500
107,531,800
101,572,500
101,339,800
103,083,300
103,637,600
100,557,300
100,822,700
102,899,600
104,879,500
105,473,200
104,857,300
104,729,200
101,559,000
104,436,200
105,549,100
109,226,900
102,286,700
6,299,568
103,391,800
103,441,700
4,544,659,368
52,971,829,059
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在
金 額（円）
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
118
367,768,273
174,358,106
79,586,702,051
1,770,589,177
55,099,570
181,218,640
166,780,182
467,893,794
82,770,409,793
82,770,409,793
239,405,681
177,053,513
76,810,694,854
1,931,978,847
65,920,564
211,709,830
161,785,867
421,379,331
80,019,928,487
80,019,928,487
124,072,094
98,009,000
222,081,094
222,081,094
－
142,019,000
142,019,000
142,019,000
41,132,911,173
38,848,551,378
41,415,417,526
82,548,328,699
82,548,328,699
82,770,409,793
41,029,358,109
79,877,909,487
79,877,909,487
80,019,928,487
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1)先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確
定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には
入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
119
12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶ
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国内重視バランスファン
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデック
ス
ＤＣダイワ外国株式インデック
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０
ダイワ・ライフ・バランス５０
ダイワ・ライフ・バランス７０
大和ＤＣ海外株式インデックス
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ世界分散バランスファン
ド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン
ド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン
ド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファン
ド３０ＶＡ
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 25 年 12 月 3 日
45,154,967,328 円
4,725,445,886 円
8,747,502,041 円
平成 27 年 11 月 30 日現在
平成 26 年 12 月 2 日
41,132,911,173 円
4,000,470,289 円
6,284,830,084 円
1,383,886,041 円
873,124,109 円
54,756,014 円
45,226,330 円
788,475,397 円
595,884,678 円
84,782,895 円
58,755,519 円
2,517,272,111 円
1,929,753,813 円
1,016,437 円
1,475,423 円
19,723,084,767 円
20,429,635,387 円
416,195,911 円
576,945,877 円
408,822,495 円
1,483,061,731 円
425,329,034 円
623,913,204 円
492,714,343 円
1,412,182,749 円
6,387,347 円
7,435,419 円
9,042,059 円
13,012,768 円
1,975,715 円
2,933,748 円
5,292,603 円
333,864 円
33,254,133 円
1,499,345 円
20,450,186 円
19,846,533 円
180,456,110 円
163,351,857 円
120
ダイワ世界バランスファンド４
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト
外国株式
ダイワ投信倶楽部外国株式イン
デックス
ダイワライフスタイル２５
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
計
2.
期末日における受益権の総数
2,753,767,299 円
2,172,615,062 円
672,292,970 円
532,843,230 円
6,477,886,541 円
5,407,208,212 円
285,356,632 円
246,505,874 円
119,574,236 円
258,796,304 円
2,997,102,584 円
2,989,938,104 円
19,135,198 円
63,867,711 円
48,770,173 円
41,132,911,173 円
21,679,584 円
68,533,539 円
54,023,346 円
38,848,551,378 円
41,132,911,173 口
38,848,551,378 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指
数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約
取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
121
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 27 年 11 月 30 日現在
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
含まれた評価差額（円）
株式
7,309,939,986
836,729,506
投資証券
310,108,267
45,078,520
合計
7,620,048,253
881,808,026
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 25 年 12 月 3 日か
ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 26 年 12 月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお
ります。
種 類
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
（円）
平成 26 年 12 月 1 日 現在
時価
うち
（円）
１年超
評価損益
（円）
契約額等
（円）
平成 27 年 11 月 30 日 現在
時価
評価損益
うち
（円）
（円）
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
1,111,796,862
－
1,166,896,432
55,099,570
960,805,507
－
1,026,726,071
65,920,564
1,111,796,862
－
1,166,896,432
55,099,570
960,805,507
－
1,026,726,071
65,920,564
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
122
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
平成 26 年 12 月 1 日現在
2.0069 円
(20,069 円)
平成 27 年 11 月 30 日現在
2.0561 円
(20,561 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨
銘 柄
アメリカ・ドル
PALO ALTO NETWOR
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTI
SYNCHRONY FINANC
ABBOTT LABS
ALCOA INC
VERISK ANALYTI
LAS VEGAS SANDS
AMPHENOL CORP-A
FIDELITY NATIONA
QORVO INC
AFLAC INC
DARDEN RESTAURAN
ADOBE SYS INC
CF INDUSTRIES HO
LULULEMON ATH
PEOPLE'S UNITED
GARMIN LTD
AETNA INC
AIR PRODS & CHEM
ALTERA CORP
HONEYWELL INTL
TOTAL SYS SERVS
WR BERKLEY CORP
AUTOZONE INC
DOLLAR TREE INC
PINNACLE WEST
CELANESE CORP-A
DR HORTON INC
CONTL RES INC/OK
DENTSPLY INTL
AUTODESK INC
MOODY'S CORP
DEVON ENERGY CO
ALBEMARLE CORP
ALLIANT ENERGY
CITIGROUP INC
AUTOMATIC DATA
AMERICAN ELECTRI
NETSUITE INC
株 式 数
株
1,500
4,000
1,300
3,800
31,700
27,300
3,300
8,700
6,600
6,029
3,200
9,100
2,900
10,700
5,000
2,500
6,800
2,600
7,479
4,300
6,500
15,800
3,751
2,100
670
4,721
2,400
3,300
7,166
2,100
3,000
4,800
3,900
8,200
2,400
2,500
64,323
10,100
10,500
800
123
評価額
単 価
アメリカ・ドル
185.910
46.830
149.420
31.350
45.420
9.320
74.880
44.320
54.960
64.720
57.510
65.300
57.050
92.170
45.110
52.500
16.700
37.480
104.060
137.900
52.820
104.060
55.930
55.680
785.960
75.080
62.950
70.750
32.770
36.360
61.110
63.050
103.790
44.870
53.110
59.880
54.210
86.690
55.940
85.880
備考
金 額
アメリカ・ドル
278,865.000
187,320.000
194,246.000
119,130.000
1,439,814.000
254,436.000
247,104.000
385,584.000
362,736.000
390,196.880
184,032.000
594,230.000
165,445.000
986,219.000
225,550.000
131,250.000
113,560.000
97,448.000
778,264.740
592,970.000
343,330.000
1,644,148.000
209,793.430
116,928.000
526,593.200
354,452.680
151,080.000
233,475.000
234,829.820
76,356.000
183,330.000
302,640.000
404,781.000
367,934.000
127,464.000
149,700.000
3,486,949.830
875,569.000
587,370.000
68,704.000
ALLEGHANY CORP
DUN & BRADSTREET
HESS CORP
DAVITA HEALTHCAR
DANAHER CORP
AVNET INC
INTERCONTINENTAL
UNDER ARMOUR-A
ARCHER-DANIELS
BUNGE LTD
TE CONNECTIVITY
APPLE INC
DISCOVER FINANCI
BOEING CO/THE
CINCINNATI FIN
SPECTRA ENERG
BECTON DICKINSON
CDK GLOBAL INC
COLUMBIA PIPELIN
CH ROBINSON
CR BARD INC
BANK NY MELLON
VERIZON COMMUNIC
BERKSHIRE HATH-B
ANSYS INC
H&R BLOCK INC
BB&T CORP
BROADCOM CORP-A
BAKER HUGHES INC
BRISTOL-MYER SQB
EDGEWELL PERSONA
JPMORGAN CHASE
LEGG MASON INC
T ROWE PRICE GRP
CIGNA CORP
LKQ CORP
RENAISSANCERE
FRONTIER COMMUNI
BROWN-FORMAN -B
AMERIPRISE FINAN
DOLLAR GENERAL C
SERVICENOW INC
CATERPILLAR INC
CMS ENERGY CORP
MOSAIC CO/THE
DELTA AIR LI
MEAD JOHNSON
CORNING INC
CISCO SYSTEMS
DU PONT (EI)
ISIS PHARM
MORGAN STANLEY
WABCO HOLDINGS
DOW CHEMICAL CO
350
750
5,700
3,600
13,100
2,800
2,370
3,800
13,400
3,100
8,825
121,100
9,400
13,900
3,215
14,096
4,437
2,900
6,700
3,100
1,600
24,071
87,154
24,800
1,900
5,100
16,800
11,650
9,223
35,600
1,300
78,120
2,150
5,600
5,550
6,800
1,000
22,142
2,500
3,960
6,500
3,000
12,100
6,000
6,800
4,400
4,400
26,600
108,300
19,200
2,600
31,700
1,100
23,900
124
509.530
108.950
59.090
74.320
96.850
45.520
260.230
89.680
36.460
67.010
67.340
117.810
56.850
146.950
61.080
26.630
151.290
48.900
19.290
68.860
187.370
43.880
45.230
134.630
93.660
36.730
38.660
54.620
52.780
67.850
82.380
67.170
43.550
75.950
135.300
30.070
111.050
4.960
106.510
113.510
65.010
87.290
71.220
35.170
31.050
47.140
82.010
18.760
27.320
67.090
62.460
33.780
107.400
52.010
178,335.500
81,712.500
336,813.000
267,552.000
1,268,735.000
127,456.000
616,745.100
340,784.000
488,564.000
207,731.000
594,275.500
14,266,791.000
534,390.000
2,042,605.000
196,372.200
375,376.480
671,273.730
141,810.000
129,243.000
213,466.000
299,792.000
1,056,235.480
3,941,975.420
3,338,824.000
177,954.000
187,323.000
649,488.000
636,323.000
486,789.940
2,415,460.000
107,094.000
5,247,320.400
93,632.500
425,320.000
750,915.000
204,476.000
111,050.000
109,824.320
266,275.000
449,499.600
422,565.000
261,870.000
861,762.000
211,020.000
211,140.000
207,416.000
360,844.000
499,016.000
2,958,756.000
1,288,128.000
162,396.000
1,070,826.000
118,140.000
1,243,039.000
AVAGO TECHNOLOGI
UNITED THERAPEUT
ENSCO PLC-CL A
DICK'S SPORTING
ACUITY BRANDS
ALNYLAM PHARMACE
ARAMARK
DTE ENERGY CO
CENTENE CORP
CITIZENS FINANCI
ENVISION HEALTHC
GARTNER INC
SPLUNK INC
WHITEWAVE FOOD
AGCO CORP
DOMINION RES/VA
MONSTER BEVERAGE
DEERE & CO
AIRGAS INC
QUANTA SERVICES
TIME WARNER INC
VMWARE INC-CL A
BAXALTA INC
NASDAQ INC
WESTLAKE CHEMICA
CONS EDISON INC
WYNDHAM WORLDWID
HUNT (JB) TRANS
COLGATE-PALMOLIV
AMETEK INC
CHURCH & DWIGHT
TABLEAU SOFTWA-A
LYONDELLBASELL-A
COSTCO WHOLESALE
SCANA CORP
KEURIG GREEN MOU
AFFIL MANAGERS
CHIPOTLE MEXICAN
LEUCADIA NATL
CUMMINS INC
ACTIVISION BLIZZ
HANESBRANDS INC
HILTON WORLDWIDE
TRANSDIGM GROUP
SBA COMM CORP-A
NIELSEN HOLDINGS
KINDER MORGAN IN
HCA HOLDINGS INC
CABOT OIL & GAS
T-MOBILE US INC
ZILLOW GRO-C
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTER
EXPEDITORS INTL
5,600
900
4,900
2,000
900
1,500
4,800
3,800
2,200
9,000
3,800
1,700
2,600
3,600
1,700
12,700
3,000
6,600
1,500
4,900
17,633
1,900
11,600
2,700
1,200
6,200
2,600
2,100
18,400
5,225
2,900
1,000
8,600
9,400
2,900
2,600
1,200
650
6,600
3,700
10,900
8,500
10,700
1,100
2,800
7,600
39,381
7,100
8,800
5,950
1,800
87,800
4,700
4,000
125
130.040
154.260
16.740
39.550
231.590
107.380
33.210
80.170
58.720
26.390
28.260
92.880
59.840
41.330
50.040
67.370
156.540
79.090
138.430
21.720
69.780
60.450
35.650
58.870
59.770
62.210
76.240
79.000
66.560
56.860
87.110
97.670
95.160
163.580
59.250
50.840
176.690
576.620
17.880
99.740
37.240
31.250
23.300
237.210
106.390
47.100
23.870
69.450
19.080
36.890
24.550
43.150
51.560
49.490
728,224.000
138,834.000
82,026.000
79,100.000
208,431.000
161,070.000
159,408.000
304,646.000
129,184.000
237,510.000
107,388.000
157,896.000
155,584.000
148,788.000
85,068.000
855,599.000
469,620.000
521,994.000
207,645.000
106,428.000
1,230,430.740
114,855.000
413,540.000
158,949.000
71,724.000
385,702.000
198,224.000
165,900.000
1,224,704.000
297,093.500
252,619.000
97,670.000
818,376.000
1,537,652.000
171,825.000
132,184.000
212,028.000
374,803.000
118,008.000
369,038.000
405,916.000
265,625.000
249,310.000
260,931.000
297,892.000
357,960.000
940,024.470
493,095.000
167,904.000
219,495.500
44,190.000
3,788,570.000
242,332.000
197,960.000
EATON VANCE CORP
FMC TECHNOLOGIES
FRANKLIN RES INC
CSX CORP
FLUOR CORP
LABORATORY CP
EXPEDIA INC
AUTOLIV INC
AMAZON.COM INC
FLOWSERVE CORP
EDWARDS LIFE
EXXON MOBIL CORP
FLIR SYSTEMS
AES CORP
L-3 COMM HLDGS
EVEREST RE GROUP
EOG RESOURCES
EQT CORP
AKAMAI TECHNOLOG
AMERISOURCEBERGE
AGILENT TECH INC
FORD MOTOR CO
MACY'S INC
DISCOVERY COMM-A
LIBERTY GLOBAL-A
LIBERTY MEDIA -A
DISCOVERY COMM-C
NEXTERA ENERGY
FREEPORT-MCMORAN
US BANCORP
UNITED RENTALS
F5 NETWORKS
FASTENAL CO
FISERV INC
GENERAL ELECTRIC
NORWEGIAN CRUISE
GOODYEAR TIRE
GENERAL MOTORS C
TRIPADVISOR INC
LINKEDIN CORP-A
GENERAL DYNAMICS
GOLDMAN SACHS GP
GAMESTOP CORP-A
ALPHABET INC-A
ALPHABET INC-C
GENERAL MILLS IN
FIRSTENERGY CORP
GENUINE PARTS CO
FIFTH THIRD BANC
MEDIVATION INC
HARRIS CORP
AMERICAN AIRLINE
HALLIBURTON CO
HOME DEPOT INC
2,500
4,900
8,700
20,800
3,300
2,200
2,175
1,850
8,400
2,900
2,300
88,955
3,100
14,300
1,800
1,000
11,600
3,200
3,900
4,400
7,290
79,123
7,398
3,440
5,387
2,100
5,820
9,500
22,308
37,900
2,200
1,600
6,000
5,000
199,400
3,300
5,600
30,800
2,500
2,300
6,000
8,300
2,300
6,150
6,567
12,600
8,768
3,300
17,500
3,400
2,500
3,800
18,400
27,500
126
36.280
33.380
41.580
28.990
48.320
122.070
123.630
124.350
673.260
46.170
165.120
81.230
30.270
9.990
124.470
185.420
82.020
57.410
57.900
98.990
41.970
14.530
39.990
31.080
41.990
40.720
29.460
99.370
8.100
43.900
77.160
103.000
40.330
95.740
30.360
57.820
34.810
36.370
82.790
244.590
145.560
190.470
36.010
771.970
750.260
58.410
31.150
90.880
20.640
41.680
83.100
41.690
39.130
134.740
90,700.000
163,562.000
361,746.000
602,992.000
159,456.000
268,554.000
268,895.250
230,047.500
5,655,384.000
133,893.000
379,776.000
7,225,814.650
93,837.000
142,857.000
224,046.000
185,420.000
951,432.000
183,712.000
225,810.000
435,556.000
305,961.300
1,149,657.190
295,846.020
106,915.200
226,200.130
85,512.000
171,457.200
944,015.000
180,694.800
1,663,810.000
169,752.000
164,800.000
241,980.000
478,700.000
6,053,784.000
190,806.000
194,936.000
1,120,196.000
206,975.000
562,557.000
873,360.000
1,580,901.000
82,823.000
4,747,615.500
4,926,957.420
735,966.000
273,123.200
299,904.000
361,200.000
141,712.000
207,750.000
158,422.000
719,992.000
3,705,350.000
ASSURANT INC
HUNTINGTON BANC
HERSHEY CO/THE
HARLEY-DAVIDSON
HUMANA INC
STARWOOD HOTELS
HELMERICH & PAYN
HENRY SCHEIN INC
HP INC
HEWLETT PACKA
HOLLYFRONTIER CO
ARCH CAPITAL GRP
HARMAN INTL
KRAFT HEINZ CO/T
IBM
INTL PAPER CO
FORTUNE BRANDS H
ZOETIS INC
INGERSOLL-RAND
CHENIERE ENERGY
LEGGETT & PLATT
LIBERTY GLOBAL-C
JUNIPER NETWORKS
JM SMUCKER CO
JOHNSON&JOHNSON
ABBVIE INC
HOLOGIC INC
KIMBERLY-CLARK
KROGER CO
KLA-TENCOR CORP
LOCKHEED MARTIN
FLEETCOR TECHNOL
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
ELI LILLY & CO
LEVEL 3 COMM INC
LAM RESEARCH
RANGE RESOURCES
JONES LANG LASAL
LOEWS CORP
LINCOLN NATL CRP
MCDONALDS CORP
3M CO
FACEBOOK INC-A
MANPOWERGROUP IN
MCGRAW HILL FINA
MARTIN MAR MTLS
CONCHO RESOURCES
PHILLIPS 66
MURPHY OIL CORP
MGM RESORTS INTE
MATTEL INC
MCCORMICK-N/V
MYLAN NV
1,600
17,800
3,300
4,500
3,200
3,800
2,300
1,800
39,200
39,200
3,900
2,800
1,400
12,803
19,900
8,600
3,200
10,300
5,729
4,700
3,100
13,423
7,500
2,400
59,100
36,729
5,100
7,700
20,000
3,300
5,700
1,700
5,300
20,300
21,100
6,500
3,300
3,700
900
6,100
5,449
20,500
13,500
45,600
1,700
5,800
1,200
2,800
11,700
3,600
9,300
7,200
2,500
8,700
127
85.150
11.760
87.000
48.730
168.900
72.510
57.360
156.630
12.610
14.350
49.730
72.920
102.880
74.610
138.460
41.850
55.610
47.080
58.530
47.600
47.150
40.510
30.270
123.260
102.370
60.000
40.060
120.850
38.010
66.540
225.910
152.740
96.680
77.340
83.650
50.740
77.630
28.500
166.790
37.720
54.930
114.230
157.990
105.450
90.600
96.850
161.000
108.300
92.760
28.400
22.770
24.480
86.030
51.740
136,240.000
209,328.000
287,100.000
219,285.000
540,480.000
275,538.000
131,928.000
281,934.000
494,312.000
562,520.000
193,947.000
204,176.000
144,032.000
955,231.830
2,755,354.000
359,910.000
177,952.000
484,924.000
335,318.370
223,720.000
146,165.000
543,765.730
227,025.000
295,824.000
6,050,067.000
2,203,740.000
204,306.000
930,545.000
760,200.000
219,582.000
1,287,687.000
259,658.000
512,404.000
1,570,002.000
1,765,015.000
329,810.000
256,179.000
105,450.000
150,111.000
230,092.000
299,313.570
2,341,715.000
2,132,865.000
4,808,520.000
154,020.000
561,730.000
193,200.000
303,240.000
1,085,292.000
102,240.000
211,761.000
176,256.000
215,075.000
450,138.000
METLIFE INC
MARVELL TECH GRP
MOTOROLA SOLUTIO
MONSANTO CO
METTLER-TOLEDO
ROCKWELL AUTOMAT
MERCK & CO
MASCO CORP
M&T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN
MARRIOTT INTL-A
WORKDAY INC-A
MICHAEL KORS HOL
TOWERS WATSON-A
VANTIV INC -CL A
FIREEYE INC
REALOGY HOLDINGS
NETAPP INC
NIKE INC -CL B
NORFOLK SOUTHERN
MICROCHIP TECH
RAYMOND JAMES
ALLY FINANCIAL I
NORTHROP GRUMMAN
DELPHI AUTOMOTIV
NEWMONT MINING
ADT CORP/THE
MCKESSON CORP
MAXIM INTEGRATED
XYLEM INC
PHILIP MORRIS IN
NUCOR CORP
WESTERN UNION
NEWELL RUBBERMAI
OCCIDENTAL PETE
LIBERTY MEDIA -C
PAYCHEX INC
PATTERSON COS
O'REILLY AUTOMOT
ALTRIA GROUP INC
PG&E CORP
PFIZER INC
ALKERMES PLC
XCEL ENERGY INC
STRYKER CORP
PARKER HANNIFIN
PIONEER NATURAL
POLARIS INDS
PROCTER & GAMBLE
EXELON CORP
ALEXION PHARM
CONOCOPHILLIPS
PEPSICO INC
PRUDENTL FINL
20,300
8,400
3,428
10,206
600
2,800
59,821
7,400
3,219
11,500
4,782
2,200
4,400
1,500
3,300
2,200
3,200
6,700
14,600
6,500
4,500
2,700
9,300
3,900
6,200
11,500
3,962
4,900
6,000
3,800
33,000
6,800
11,346
6,000
16,300
4,500
6,800
1,900
2,100
42,000
10,200
131,363
3,200
10,600
7,200
2,900
3,200
1,400
57,737
18,722
4,800
26,400
31,400
9,700
128
50.960
8.735
72.020
95.430
344.770
107.010
53.960
30.250
125.450
55.390
71.480
83.220
42.520
134.120
52.590
23.590
42.240
30.690
134.330
95.380
47.690
58.420
19.760
188.410
87.590
17.390
34.540
190.360
39.160
37.580
87.420
41.750
18.780
44.620
75.190
39.175
54.060
45.590
268.100
57.750
52.770
32.790
75.600
35.640
98.090
103.700
144.630
105.700
75.700
27.620
182.460
53.480
100.740
86.280
1,034,488.000
73,374.000
246,884.560
973,958.580
206,862.000
299,628.000
3,227,941.160
223,850.000
403,823.550
636,985.000
341,817.360
183,084.000
187,088.000
201,180.000
173,547.000
51,898.000
135,168.000
205,623.000
1,961,218.000
619,970.000
214,605.000
157,734.000
183,768.000
734,799.000
543,058.000
199,985.000
136,847.480
932,764.000
234,960.000
142,804.000
2,884,860.000
283,900.000
213,077.880
267,720.000
1,225,597.000
176,287.500
367,608.000
86,621.000
563,010.000
2,425,500.000
538,254.000
4,307,392.770
241,920.000
377,784.000
706,248.000
300,730.000
462,816.000
147,980.000
4,370,690.900
517,101.640
875,808.000
1,411,872.000
3,163,236.000
836,916.000
AMERICAN WATER W
ACCENTURE PLC-A
AXIS CAPITAL
PENTAIR PLC
QUALCOMM INC
PARTNERRE LTD
INVESCO LTD
ADVANCE AUTO PAR
PRINCIPAL FINL
ENERGEN CORP
RAYTHEON CO
SCRIPPS NET-CL A
RED HAT INC
REGENERON PHARM
REPUBLIC SVCS
PRICELINE GROUP
ROSS STORES INC
PACKAGING CORP
RESMED INC
QUEST DIAGNOSTIC
ROBERT HALF INTL
REYNOLDS AMERICA
RITE AID CORP
RALPH LAUREN COR
AUTONATION INC
ROCKWELL COLLINS
REGIONS FINANCIA
CHEVRON CORP
EDISON INTL
TESLA MOTORS
SYMANTEC CORP
ENDO INTERNATION
STANLEY BLACK &
SYNOPSYS INC
CHARTER COM-A
CBRE GROUP INC-A
TWITTER INC
NAVIENT CORP
SANDISK CORP
SOUTHERN CO
SYSCO CORP
TRAVELERS COS IN
SOUTHWESTRN ENGY
SEI INVESTMENTS
STERICYCLE INC
SCHLUMBERGER LTD
SENSATA TECHNOLO
AT&T INC
SOUTHWEST AIR
SHERWIN-WILLIAMS
SEMPRA ENERGY
TIFFANY & CO
SEAGATE TECHNOLO
TEXAS INSTRUMENT
3,800
13,400
2,200
4,005
34,800
1,000
9,050
1,550
6,200
1,700
6,600
1,800
3,900
1,600
5,300
1,100
8,800
2,100
3,000
3,100
2,800
18,478
19,600
1,300
1,700
2,700
28,835
40,018
6,900
2,000
14,700
4,300
3,322
3,400
1,800
6,400
10,400
8,700
4,400
19,600
12,500
6,823
7,900
3,200
1,800
27,067
3,500
130,491
3,800
1,700
5,000
2,800
7,000
22,300
129
58.050
107.460
55.500
56.390
48.540
139.150
33.600
164.840
51.420
59.820
126.790
57.740
82.500
563.100
44.120
1,244.990
52.660
68.000
60.020
68.760
51.120
46.840
7.860
123.990
64.330
93.460
10.170
90.370
59.430
231.610
19.500
62.330
109.060
50.470
187.240
37.340
25.750
11.770
74.580
44.580
41.550
114.850
8.740
54.700
120.690
77.330
46.510
33.570
45.820
276.830
99.640
79.730
34.620
57.550
220,590.000
1,439,964.000
122,100.000
225,841.950
1,689,192.000
139,150.000
304,080.000
255,502.000
318,804.000
101,694.000
836,814.000
103,932.000
321,750.000
900,960.000
233,836.000
1,369,489.000
463,408.000
142,800.000
180,060.000
213,156.000
143,136.000
865,509.520
154,056.000
161,187.000
109,361.000
252,342.000
293,251.950
3,616,426.660
410,067.000
463,220.000
286,650.000
268,019.000
362,297.320
171,598.000
337,032.000
238,976.000
267,800.000
102,399.000
328,152.000
873,768.000
519,375.000
783,621.550
69,046.000
175,040.000
217,242.000
2,093,091.110
162,785.000
4,380,582.870
174,116.000
470,611.000
498,200.000
223,244.000
242,340.000
1,283,365.000
SALESFORCE.COM
SIGNET JEWELERS
WESTROCK CO
TIME WARNER CABL
TYCO INTERNATION
TESORO CORP
UNION PAC CORP
MARATHON OIL
MARATHON PETROLE
UNITED TECH CORP
UNITED PARCEL-B
UNUM GROUP
SPRINT CORP
QUINTILES TRANSN
VOYA FINANCIAL I
AMEREN CORP
UNITEDHEALTH GRP
VERISIGN INC
VALERO ENERGY
ULTA SALON COSME
FNF GROUP
UNIVERSAL HLTH-B
ANTHEM INC
WALT DISNEY CO
WELLS FARGO & CO
FOOT LOCKER INC
WASTE MANAGEMENT
WILLIAMS COS INC
TRACTOR SUPPLY
WHITING PETROLEU
WHIRLPOOL CORP
WAL-MART STORES
ZIMMER BIOMET HO
WEATHERFORD INTE
WYNN RESORTS LTD
XEROX CORP
WABTEC CORP
TJX COS INC
WATERS CORP
UNITED CONTINENT
ALLERGAN PLC
WHOLE FOODS MKT
WALGREENS BOOTS
WILLIS GRP HLDGS
WESTERN DIGITAL
WEC ENERGY GROUP
PUB SERV ENTERP
VISA INC-CLASS A
PPL CORP
PEPCO HOLDINGS
PULTEGROUP INC
PPG INDS INC
NORTHERN TRUST
PRECISION CASTPT
13,300
1,700
5,530
6,053
8,925
2,800
18,800
14,300
11,800
18,100
15,000
5,400
17,765
1,900
5,000
5,100
20,326
2,200
10,892
1,300
5,238
2,000
5,700
34,300
103,072
2,900
9,600
15,100
2,900
4,400
1,700
34,300
3,700
16,800
1,800
22,944
2,100
14,500
1,800
2,000
8,307
7,800
18,600
3,400
4,900
6,730
10,900
41,700
14,300
5,600
7,400
5,800
4,900
3,000
130
79.970
133.040
50.410
185.260
35.150
117.220
84.500
17.440
58.570
96.800
104.180
36.890
3.730
69.260
40.660
43.310
114.340
89.300
72.940
170.980
35.890
124.590
131.220
115.130
55.390
66.250
53.920
36.140
91.410
15.940
166.290
59.890
101.000
10.500
61.050
10.630
81.000
71.340
134.100
56.820
319.760
29.410
84.180
46.130
61.730
49.540
39.120
79.840
33.650
25.270
19.660
106.210
75.540
231.620
1,063,601.000
226,168.000
278,767.300
1,121,378.780
313,713.750
328,216.000
1,588,600.000
249,392.000
691,126.000
1,752,080.000
1,562,700.000
199,206.000
66,263.450
131,594.000
203,300.000
220,881.000
2,324,074.840
196,460.000
794,462.480
222,274.000
187,991.820
249,180.000
747,954.000
3,948,959.000
5,709,158.080
192,125.000
517,632.000
545,714.000
265,089.000
70,136.000
282,693.000
2,054,227.000
373,700.000
176,400.000
109,890.000
243,894.720
170,100.000
1,034,430.000
241,380.000
113,640.000
2,656,246.320
229,398.000
1,565,748.000
156,842.000
302,477.000
333,404.200
426,408.000
3,329,328.000
481,195.000
141,512.000
145,484.000
616,018.000
370,146.000
694,860.000
NVIDIA CORP
PNC FINANCIAL SE
LIBERTY INTER-A
TERADATA CORP
TYSON FOODS-A
NETFLIX INC
THERMO FISHER
NRG ENERGY
TORCHMARK CORP
FIRST REPUBLIC B
TEXTRON INC
TWENTY-FIRST C-A
TWENTY-FIRST - B
NEWS CORP-CL A
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
MASTERCARD INC-A
ONEOK INC
OCEANEERING INTL
CENTURYLINK INC
ROPER TECHNOLOGI
YUM! BRANDS INC
ALLIANCE DATA
MOLSON COORS-B
NOBLE ENERGY INC
BANK OF AMERICA
BIOMARIN PHARMAC
NORDSTROM INC
AMERICAN EXPRESS
ANALOG DEVICES
TD AMERITRADE HO
AMERICAN INTERNA
ASHLAND INC
ANADARKO PETROLE
SKYWORKS SOLUTIO
ROYAL CARIBBEAN
MALLINCKRODT
AVERY DENNISON
COGNIZANT TECH-A
EMERSON ELEC CO
AON PLC
AMGEN INC
CORE LABS NV
COACH INC
EATON CORP PLC
CELGENE CORP
CONSTELLATION-A
APPLIED MATERIAL
CIT GROUP INC
CIMAREX ENERGY C
CME GROUP INC
NATL OILWELL VAR
ECOLAB INC
11,650
11,093
9,550
3,200
6,500
8,600
8,500
7,100
2,675
3,100
5,900
26,650
9,600
8,337
4,200
5,300
73,183
21,400
4,600
2,100
12,095
2,100
9,200
1,300
3,300
8,900
222,301
3,400
3,000
19,500
6,700
6,000
28,572
1,400
10,900
4,100
3,800
2,500
1,900
13,100
14,100
6,000
16,200
1,000
5,900
10,086
16,900
3,700
26,000
3,900
1,900
6,900
8,244
5,800
131
31.390
95.480
26.820
29.800
50.550
125.440
139.960
11.620
60.950
68.790
43.240
29.540
29.900
14.250
25.940
73.690
39.180
98.670
29.460
43.070
27.060
194.830
72.960
285.530
93.370
36.550
17.480
96.450
57.610
71.850
60.450
36.740
63.680
112.390
60.710
81.900
92.500
66.290
66.170
64.730
50.290
94.650
163.520
115.580
31.820
58.100
112.690
143.790
18.620
42.860
118.030
96.650
37.350
118.910
365,693.500
1,059,159.640
256,131.000
95,360.000
328,575.000
1,078,784.000
1,189,660.000
82,502.000
163,041.250
213,249.000
255,116.000
787,241.000
287,040.000
118,802.250
108,948.000
390,557.000
2,867,309.940
2,111,538.000
135,516.000
90,447.000
327,290.700
409,143.000
671,232.000
371,189.000
308,121.000
325,295.000
3,885,821.480
327,930.000
172,830.000
1,401,075.000
405,015.000
220,440.000
1,819,464.960
157,346.000
661,739.000
335,790.000
351,500.000
165,725.000
125,723.000
847,963.000
709,089.000
567,900.000
2,649,024.000
115,580.000
187,738.000
585,996.600
1,904,461.000
532,023.000
484,120.000
167,154.000
224,257.000
666,885.000
307,913.400
689,678.000
EQUIFAX INC
GAP INC/THE
GILEAD SCIENCES
ST JUDE MEDICAL
DR PEPPER SNAPPL
HORMEL FOODS CRP
STATE ST CORP
STAPLES INC
SUNTRUST BANKS
SCHWAB (CHARLES)
IHS INC-CLASS A
BAXTER INTL INC
B/E AEROSPACE IN
CAMPBELL SOUP CO
CROWN HOLDINGS I
CHUBB CORP
CARDINAL HEALTH
FEDEX CORP
CAPITAL ONE FINA
FMC CORP
FLEXTRONICS INTL
CERNER CORP
INTL FLVR & FRAG
CITRIX SYSTEMS
INTEL CORP
CAMERON INTERNAT
INTERPUBLIC GRP
HARTFORD FINL SV
ILLINOIS TOOL WO
SIRIUS XM HOLDIN
ILLUMINA INC
CHESAPEAKE ENERG
SEALED AIR CORP
INTUITIVE SURGIC
SNAP-ON INC
CALPINE CORP
CABLEVISION SY-A
CARMAX INC
COMERICA INC
CHICAGO BRIDGE &
DUKE ENERGY CORP
TARGET CORP
DOVER CORP
WW GRAINGER INC
JACOBS ENGIN GRP
JOHNSON CONTROLS
CINTAS CORP
CA INC
CONAGRA FOODS
CLOROX CO
ENTERGY CORP
MICROSOFT CORP
INCYTE CORP
CVS HEALTH CORP
2,600
5,000
31,100
5,900
4,148
3,200
8,943
13,600
11,048
25,200
1,500
11,600
2,300
4,000
3,100
4,900
7,100
5,700
11,654
2,800
12,200
6,600
1,800
3,400
100,400
4,100
8,800
9,200
7,000
55,300
3,000
11,900
4,400
800
1,200
7,200
4,300
4,600
4,000
2,300
14,828
13,000
3,500
1,300
2,600
14,200
2,100
7,105
9,000
2,800
3,800
161,400
3,400
23,974
132
112.320
27.360
108.000
63.660
90.570
75.010
72.800
12.310
43.520
33.740
122.290
37.680
46.240
53.100
51.940
130.600
87.290
164.090
79.000
42.190
11.220
59.610
119.850
76.850
34.460
68.040
23.150
45.550
93.200
4.135
185.560
5.260
45.270
519.240
171.760
14.470
30.280
57.410
46.390
42.090
67.510
73.440
65.090
199.650
43.470
45.700
92.010
28.200
41.650
125.510
66.170
53.930
116.750
94.630
292,032.000
136,800.000
3,358,800.000
375,594.000
375,684.360
240,032.000
651,050.400
167,416.000
480,808.960
850,248.000
183,435.000
437,088.000
106,352.000
212,400.000
161,014.000
639,940.000
619,759.000
935,313.000
920,666.000
118,132.000
136,884.000
393,426.000
215,730.000
261,290.000
3,459,784.000
278,964.000
203,720.000
419,060.000
652,400.000
228,665.500
556,680.000
62,594.000
199,188.000
415,392.000
206,112.000
104,184.000
130,204.000
264,086.000
185,560.000
96,807.000
1,001,038.280
954,720.000
227,815.000
259,545.000
113,022.000
648,940.000
193,221.000
200,361.000
374,850.000
351,428.000
251,446.000
8,704,302.000
396,950.000
2,268,659.620
MEDTRONIC PLC
MICRON TECH
BLACKROCK INC
CENTERPOINT ENER
HASBRO INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KANSAS CITY SOUT
MONDELEZ INTER-A
KOHLS CORP
COOPER COS INC
NY COMM BANCORP
APACHE CORP
ACE LTD
ARROW ELECTRONIC
ALLSTATE CORP
EBAY INC
PAYPAL HOLDINGS
EASTMAN CHEMICAL
XILINX INC
EXPRESS SCRIPTS
DISH NETWORK-A
YAHOO! INC
ESTEE LAUDER
TOLL BROTHERS
TRIMBLE NAVIG
LINEAR TECH CORP
LENNAR CORP-A
LEAR CORP
E*TRADE FINANCIA
HERTZ GLOBAL HOL
PROGRESSIVE CORP
PRAXAIR INC
PACCAR INC
PVH CORP
EMC CORP/MA
BIOGEN INC
STARBUCKS CORP
PERRIGO CO PLC
EVERSOURCE ENERG
INTUIT INC
BORGWARNER INC
BEST BUY CO INC
BALL CORP
BOSTON SCIENTIFC
BED BATH &BEYOND
XL GROUP PLC
ELECTRONIC ARTS
VULCAN MATERIALS
VERTEX PHARM
VF CORP
CBS CORP-B
VIACOM INC-B
MOHAWK INDS
30,188
23,000
2,600
9,100
2,400
5,600
18,400
2,400
34,711
4,400
1,000
10,000
8,110
7,000
2,000
8,900
23,700
23,400
3,200
5,600
15,510
4,700
19,300
4,900
3,800
5,400
5,300
3,900
1,700
5,700
8,300
12,800
6,200
7,637
1,700
41,100
5,030
32,100
3,100
6,680
5,700
4,800
6,500
2,800
28,847
3,600
6,300
6,800
2,900
5,200
7,100
9,471
7,271
1,300
133
76.460
15.560
358.390
17.000
75.370
69.270
13.140
92.260
44.420
48.070
146.960
16.160
49.420
115.060
56.770
62.840
29.100
35.180
71.260
49.230
85.730
63.070
32.940
85.290
37.890
22.700
45.470
51.960
125.820
30.290
16.080
31.120
113.910
51.840
93.070
25.400
293.210
62.180
150.490
50.530
100.180
42.780
31.480
69.010
18.330
55.430
38.020
68.880
103.990
133.060
65.330
50.750
51.160
192.710
2,308,174.480
357,880.000
931,814.000
154,700.000
180,888.000
387,912.000
241,776.000
221,424.000
1,541,862.620
211,508.000
146,960.000
161,600.000
400,796.200
805,420.000
113,540.000
559,276.000
689,670.000
823,212.000
228,032.000
275,688.000
1,329,672.300
296,429.000
635,742.000
417,921.000
143,982.000
122,580.000
240,991.000
202,644.000
213,894.000
172,653.000
133,464.000
398,336.000
706,242.000
395,902.080
158,219.000
1,043,940.000
1,474,846.300
1,995,978.000
466,519.000
337,540.400
571,026.000
205,344.000
204,620.000
193,228.000
528,765.510
199,548.000
239,526.000
468,384.000
301,571.000
691,912.000
463,843.000
480,653.250
371,984.360
250,523.000
NUANCE COMMUNICA
VARIAN MEDICAL S
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-A
COMCAST CORP-SPL
6,000
2,200
8,700
45,270
8,400
21.040
80.800
50.840
61.590
61.640
アメリカ・ドル 小計
イギリス・ポンド
MERLIN
TUI AG-DI
BP PLC
UNILEVER PLC
BARCLAYS PLC
ROLLS-ROYCE HOLD
ROLLS-ENTITLE
MARKS & SPENCER
RANDGOLD RES LTD
REXAM PLC
PRUDENTIAL PLC
INMARSAT PLC
ROYAL BK SCOTLAN
JOHNSON MATTHEY
BAE SYSTEMS PLC
AVIVA PLC
GLAXOSMITHKLINE
MELROSE INDUSTRI
ROYAL MAIL
RELX PLC
BG GROUP PLC
DIAGEO PLC
RIO TINTO PLC
STANDARD CHARTER
TESCO PLC
FRESNILLO PLC
SMITH & NEPHEW
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSD
SMITHS GRP PLC
BABCOCK INTL GRP
DIRECT LINE INSU
DIXONS CARPHONE
PEARSON PLC
SAINSBURY PLC
NEXT PLC
TAYLOR WIMPEY PL
WHITBREAD PLC
IMI PLC
BUNZL PLC
ABERDEEN ASSET
GKN PLC
SPORTS DIRECT IN
VODAFONE GROUP
126,240.000
177,760.000
442,308.000
2,788,179.300
517,776.000
アメリカ・ドル
400,797,496.010
(49,225,948,460)
株
イギリス・ポンド
イギリス・ポンド
14,100
10,747
397,900
27,760
365,700
39,400
3,652,380
35,300
1,900
15,160
56,300
9,400
68,191
4,409
67,700
88,366
106,102
24,042
17,100
24,746
74,400
54,900
27,600
55,700
175,300
5,000
19,300
236,925
5,700
8,433
6,100
29,883
20,900
17,363
28,525
3,100
68,900
4,011
5,850
7,255
20,600
36,500
5,500
577,383
4.075
10.900
3.865
28.760
2.243
6.065
0.001
5.000
39.970
5.705
15.485
11.130
3.067
27.990
5.195
5.130
13.655
2.859
4.896
11.970
10.300
19.245
21.990
5.585
1.691
7.150
11.210
0.918
14.710
10.300
10.840
4.082
4.816
8.290
2.561
79.200
1.887
44.310
9.405
19.040
3.348
2.984
7.115
2.258
57,457.500
117,142.300
1,537,883.500
798,377.600
820,265.100
238,961.000
3,652.380
176,500.000
75,943.000
86,487.800
871,805.500
104,622.000
209,141.790
123,407.910
351,701.500
453,317.580
1,448,822.810
68,736.070
83,721.600
296,209.620
766,320.000
1,056,550.500
606,924.000
311,084.500
296,432.300
35,750.000
216,353.000
217,497.150
83,847.000
86,859.900
66,124.000
121,982.400
100,654.400
143,939.270
73,052.520
245,520.000
130,014.300
177,727.410
55,019.250
138,135.200
68,968.800
108,916.000
39,132.500
1,303,730.810
134
CRODA INTL.
KINGFISHER PLC
WPP PLC
UNITED UTILITIES
SEVERN TRENT
RECKITT BENCKISE
ST JAMES'S PLACE
SCHRODERS PLC
TATE & LYLE
AMEC FOSTER WHEE
SSE PLC
WEIR GROUP PLC
BARRATT DEV
ASTRAZENECA PLC
WOLSELEY PLC
LEGAL & GEN GRP
3I GROUP PLC
SKY PLC
ASHTEAD GROUP
SAGE GROUP
NATIONAL GRID PL
LLOYDS BANKING
RSA INSURANCE G
IMPERIAL TOBACCO
CENTRICA PLC
ARM HOLDINGS
BRIT AMER TOBACC
ICAP PLC
SABMILLER PLC
BHP BILLITON PLC
ASSOC BRIT FOODS
HSBC HLDGS PLC
SHIRE PLC
OLD MUTUAL PLC
ANGLO AMER PLC
MONDI PLC
WM MORRISON SUP
CARNIVAL PLC
EASYJET PLC
COMPASS GROUP
PERSIMMON
BT GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP
INTERCONTINENTAL
AGGREKO PLC
CAPITA PLC
TRAVIS PERKINS
INTERTEK GROUP
ITV PLC
PETROFAC LTD
LONDON STOCK EX
ROYAL DUTCH SH-A
3,100
51,911
28,200
14,727
5,133
13,900
11,000
2,700
10,100
8,600
21,400
4,800
21,200
27,600
5,615
130,600
21,091
22,200
11,200
24,114
81,328
1,246,965
21,760
20,700
107,160
30,500
40,660
12,000
21,000
45,577
7,700
425,500
12,800
104,025
29,883
7,500
50,900
4,161
3,500
36,641
6,800
182,600
4,400
19,200
9,589
5,073
5,468
14,290
5,300
3,500
82,500
5,600
6,649
84,900
135
27.700
3.501
15.410
9.785
22.480
63.090
10.090
29.900
5.915
4.332
14.600
11.740
5.875
45.125
38.060
2.728
5.010
11.210
10.840
5.745
9.326
0.734
4.368
36.110
2.208
11.170
38.985
5.065
40.280
8.076
35.160
5.349
46.650
2.102
4.001
15.240
1.546
34.630
16.320
11.410
18.770
4.998
16.200
3.555
12.450
24.890
10.050
12.670
20.060
27.560
2.676
7.925
26.450
16.565
85,870.000
181,740.410
434,562.000
144,103.690
115,389.840
876,951.000
110,990.000
80,730.000
59,741.500
37,255.200
312,440.000
56,352.000
124,550.000
1,245,450.000
213,706.900
356,276.800
105,665.910
248,862.000
121,408.000
138,534.930
758,464.920
915,272.310
95,047.680
747,477.000
236,609.280
340,685.000
1,585,130.100
60,780.000
845,880.000
368,079.850
270,732.000
2,275,999.500
597,120.000
218,660.550
119,561.880
114,300.000
78,691.400
144,095.430
57,120.000
418,073.810
127,636.000
912,634.800
71,280.000
68,256.000
119,383.050
126,266.970
54,953.400
181,054.300
106,318.000
96,460.000
220,770.000
44,380.000
175,866.050
1,406,368.500
ROYAL DUTCH SH-B
MEGGITT PLC
G4S PLC
COBHAM PLC
ADMIRAL GROUP
INVESTEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
STANDARD LIFE
EXPERIAN PLC
53,381
17,700
34,600
25,600
4,600
12,300
8,600
42,463
20,954
16.735
3.870
2.234
3.007
16.210
5.670
4.967
4.181
12.220
イギリス・ポンド 小計
イスラエル・シュ
ケル
BEZEQ THE ISRAEL
ISRAEL CHEMICALS
TEVA PHARMA
BANK HAPOALIM
BANK LEUMI LE-IS
NICE SYSTEMS LTD
イギリス・ポンド
35,121,404.240
(6,483,411,223)
株
イスラエル・シュケル
イスラエル・シュケル
56,400
14,000
18,900
26,500
37,600
1,700
8.240
18.920
244.900
20.310
14.020
241.600
464,736.000
264,880.000
4,628,610.000
538,215.000
527,152.000
410,720.000
イスラエル・シュケル 小計
オーストラリ
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE
BHP BILLITON LTD
SOUTH32 LTD
LENDLEASE GROUP
ASCIANO LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETRO
FORTESCUE METALS
BENDIGO AND ADEL
NATL AUST BANK
WESTPAC BANKING
SANTOS LTD
AUST AND NZ BANK
RIO TINTO LTD
ORIGIN ENERGY
AMCOR LTD
AURIZON HOLDINGS
SEEK LTD
TREASURY WINE ES
NEWCREST MINING
INCITEC PIVOT LT
COMMONW BK AUSTR
CALTEX AUST LTD
ORICA LTD
QBE INSURANCE
CIMIC GROUP LTD
WOOLWORTHS LTD
COCA-COLA AMATIL
TABCORP HLDGS
893,331.030
68,499.000
77,296.400
76,979.200
74,566.000
69,741.000
42,716.200
177,537.800
256,057.880
イスラエル・シュケル
6,834,313.000
(216,100,977)
株
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
54,500
70,200
118,200
12,100
21,600
69,900
16,100
39,700
11,800
57,000
67,998
22,000
60,200
9,700
36,400
26,700
46,800
7,500
14,600
17,600
45,600
37,000
6,000
8,300
30,600
2,900
28,100
13,700
20,500
2.290
18.770
1.225
12.800
8.710
1.155
30.250
2.060
11.130
29.690
32.120
4.030
27.340
46.230
5.600
13.750
5.520
13.860
7.580
11.350
3.790
80.120
34.250
15.850
12.490
25.400
23.760
9.300
4.600
124,805.000
1,317,654.000
144,795.000
154,880.000
188,136.000
80,734.500
487,025.000
81,782.000
131,334.000
1,692,330.000
2,184,095.760
88,660.000
1,645,868.000
448,431.000
203,840.000
367,125.000
258,336.000
103,950.000
110,668.000
199,760.000
172,824.000
2,964,440.000
205,500.000
131,555.000
382,194.000
73,660.000
667,656.000
127,410.000
94,300.000
136
CROWN RESORTS LT
QANTAS AIRWAYS
TELSTRA CORP
AMP LTD
JAMES HARDIE-CDI
MACQUARIE GROUP
CSL LTD
WESFARMERS LTD
COCHLEAR LTD
SUNCORP GROUP LT
BORAL LTD
ASX LTD
COMPUTERSHARE LT
HARVEY NORMAN
INSURANCE AUSTRA
SONIC HEALTHCARE
TRANSURBAN GROUP
TRANSURBAN GR-RT
ILUKA RESOURCES
SYDNEY AIRPORT
TATTS GROUP LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
APA GROUP
RAMSAY HEALTH
10,600
14,554
93,600
66,500
11,400
6,484
10,300
24,445
1,700
28,700
22,700
4,200
13,900
14,000
51,100
9,500
42,400
2,355
12,000
25,100
36,900
15,200
34,900
24,200
2,900
11.520
3.780
5.400
5.800
16.360
81.500
99.650
38.320
93.790
13.470
5.680
41.450
11.600
4.060
5.590
20.150
10.510
0.660
6.020
6.550
4.190
16.720
10.900
9.080
66.510
122,112.000
55,014.120
505,440.000
385,700.000
186,504.000
528,446.000
1,026,395.000
936,732.400
159,443.000
386,589.000
128,936.000
174,090.000
161,240.000
56,840.000
285,649.000
191,425.000
445,624.000
1,554.300
72,240.000
164,405.000
154,611.000
254,144.000
380,410.000
219,736.000
192,879.000
カナダ・ドル
42.390
568.150
25.460
49.320
16.980
88.430
57.130
63.100
36.280
38.750
43.640
60.830
99.940
54.480
36.090
10.560
75.250
25.280
39.490
42.430
30.510
1.290
9.470
15.060
53.470
オーストラリア・ドル
22,009,907.080
(1,939,513,012)
カナダ・ドル
279,774.000
227,260.000
76,380.000
216,366.840
152,820.000
256,447.000
195,955.900
220,850.000
1,156,606.400
213,125.000
305,480.000
1,618,078.000
869,478.000
2,200,992.000
241,803.000
40,128.000
2,370,375.000
96,064.000
98,725.000
653,422.000
228,825.000
47,214.000
232,015.000
111,444.000
417,279.880
オーストラリア・ドル 小計
カナダ・ドル
IMPERIAL OIL
CONSTELLATION SO
PRAIRIESKY ROYAL
RESTAURANT BRAND
SILVER WHEATON
INTACT FINANCIAL
BCE INC
FRANCO-NEVADA CO
SUNCOR ENERGY
METRO INC
NATL BK CANADA
BANK OF NOVA SCO
CAN IMPL BK COMM
TORONTO-DOM BANK
GREAT-WEST LIFEC
MEG ENERGY CORP
ROYAL BANK OF CA
TOURMALINE OIL C
VERMILION ENERGY
TRANSCANADA CORP
PEMBINA PIPELINE
BOMBARDIER INC-B
BARRICK GOLD CRP
CAE INC
THOMSON REUTERS
株
6,600
400
3,000
4,387
9,000
2,900
3,430
3,500
31,880
5,500
7,000
26,600
8,700
40,400
6,700
3,800
31,500
3,800
2,500
15,400
7,500
36,600
24,500
7,400
7,804
137
POTASH CORP SAS
EMPIRE CO LTD A
WEST FRASER TIMB
VERESEN INC
LOBLAW COS LTD
CAN UTILITIES-A
ROGERS COMMUNI-B
AGNICO EAGLE MIN
KINROSS GOLD
BANK OF MONTREAL
POWER CORP CDA
METHANEX CORP
CAMECO CORP
TELUS CORP
POWER FINANCIAL
TECK RESOURCES-B
CANADIAN TIRE-A
TURQUOISE HILL R
AGRIUM INC
CAN NATURAL RES
FAIRFAX FINL HLD
MAGNA INTL
WESTON (GEORGE)
BLACKBERRY LTD
SUN LIFE FINANCI
ENBRIDGE INC
BROOKFIELD ASS-A
MANULIFE FIN
VALEANT PHARMACE
GOLDCORP INC
ENCANA CORP
CANADIAN PACIFIC
IND ALLIANCE INS
GILDAN ACTIVEWEA
CAN NATL RAILWAY
CGI GROUP INC-A
HUSKY ENERGY INC
ONEX CORP
SHAW COMM-B
FINNING INTL INC
SNC-LAVALIN GRP
ELDORADO GOLD
IGM FINANCIAL IN
OPEN TEXT CORP
CI FINANCIAL COR
SAPUTO INC
FIRST QUANTUM
ALIMEN COUCHE-B
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
CRESCENT POINT
CENOVUS ENERGY
DOLLARAMA INC
ALTAGAS LTD
17,800
3,900
1,400
6,200
4,860
2,800
8,100
4,800
29,500
14,300
8,000
2,200
9,200
5,400
5,600
12,100
1,700
20,800
2,900
24,300
450
8,900
1,100
11,900
13,200
18,900
19,000
42,500
7,100
17,759
18,400
3,400
2,800
5,200
17,600
4,900
7,400
2,000
8,700
3,900
3,400
17,200
2,300
2,800
4,800
5,800
14,700
9,000
20,100
6,100
10,500
18,300
2,700
3,100
138
26.100
26.800
53.720
10.360
67.520
32.690
51.450
34.830
2.530
76.640
31.180
50.850
16.100
41.970
33.790
5.500
124.220
3.560
128.260
31.770
670.000
60.110
109.730
10.410
43.850
46.550
45.480
21.800
115.220
15.460
10.850
194.830
43.410
41.700
79.670
57.410
17.930
81.860
27.470
19.210
41.900
3.970
37.960
64.440
31.480
32.830
4.800
61.780
2.680
36.840
17.140
19.470
90.070
31.430
464,580.000
104,520.000
75,208.000
64,232.000
328,147.200
91,532.000
416,745.000
167,184.000
74,635.000
1,095,952.000
249,440.000
111,870.000
148,120.000
226,638.000
189,224.000
66,550.000
211,174.000
74,048.000
371,954.000
772,011.000
301,500.000
534,979.000
120,703.000
123,879.000
578,820.000
879,795.000
864,120.000
926,500.000
818,062.000
274,554.140
199,640.000
662,422.000
121,548.000
216,840.000
1,402,192.000
281,309.000
132,682.000
163,720.000
238,989.000
74,919.000
142,460.000
68,284.000
87,308.000
180,432.000
151,104.000
190,414.000
70,560.000
556,020.000
53,868.000
224,724.000
179,970.000
356,301.000
243,189.000
97,433.000
KEYERA CORP
PEYTO EXPL & DEV
INTER PIPELINE L
CANADIAN OIL SAN
ARC RESOURCES LT
4,000
3,400
7,400
11,200
7,500
38.670
26.750
23.100
8.330
18.160
カナダ・ドル 小計
シンガポール・ド
ル
UNITED OVERSEAS
DBS GROUP HLDGS
SINGAPORE AIRLIN
KEPPEL CORP LTD
UOL GROUP LTD
CITY DEVELOPS
CAPITALAND LTD
SEMBCORP MARINE
SINGAP PRESS HLG
JARDINE CYCLE &
OCBC BANK
GENTING SINGAPOR
SINGAPORE TELECO
NOBLE GROUP LTD
SINGAP TECH ENG
SEMBCORP INDUS
GOLDEN AGRI-RESO
SINGAPORE EXCH
COMFORTDELGRO CO
WILMAR INTERNATI
GLOBAL LOGISTIC
カナダ・ドル
29,995,978.360
(2,753,330,854)
株
シンガポール・ドル
シンガポール・ドル
29,000
38,500
12,470
31,500
13,200
11,200
59,000
25,000
41,000
3,000
67,000
153,000
175,050
115,181
35,000
29,000
219,400
19,000
46,800
56,000
69,000
19.230
16.600
10.280
6.610
6.060
7.350
3.040
2.090
4.000
32.140
8.680
0.750
3.800
0.400
2.890
3.350
0.355
7.510
2.930
2.900
2.000
557,670.000
639,100.000
128,191.600
208,215.000
79,992.000
82,320.000
179,360.000
52,250.000
164,000.000
96,420.000
581,560.000
114,750.000
665,190.000
46,072.400
101,150.000
97,150.000
77,887.000
142,690.000
137,124.000
162,400.000
138,000.000
スイス・フラン
120.100
19.800
69.850
275.500
64.350
3,418.000
73,490.000
19.300
45.700
14.680
98.300
76.400
375.000
168.000
22.040
48.870
104.900
1,950.000
357.400
シンガポール・ドル
4,451,492.000
(386,656,595)
スイス・フラン
108,090.000
1,587,960.000
258,445.000
4,228,925.000
51,480.000
184,572.000
146,980.000
932,190.000
95,970.000
124,046.000
766,740.000
5,344,180.000
131,250.000
168,000.000
752,004.800
254,124.000
68,185.000
253,500.000
250,180.000
シンガポール・ドル 小計
スイス・フラン
DUFRY AG-REG
UBS GROUP AG
ADECCO SA-REG
ROCHE HLDG-GENUS
PARGESA HOLDI-BR
SIKA AG-BR
LINDT&SPRUENGLI
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
TRANSOCEAN LTD
SWISS RE AG
NESTLE SA-REG
PARTNERS GROUP J
SCHINDLER HLD-PC
CREDIT SUISS-REG
JULIUS BAER GROU
SULZER AG-REG
SGS SA-REG
SWATCH GROUP-BR
154,680.000
90,950.000
170,940.000
93,296.000
136,200.000
株
900
80,200
3,700
15,350
800
54
2
48,300
2,100
8,450
7,800
69,950
350
1,000
34,120
5,200
650
130
700
139
ZURICH INSURANCE
BALOISE HOL-REG
NOVARTIS AG-REG
CIE FINANCI-REG
SWISSCOM AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ACTELION LTD-REG
SYNGENTA AG-REG
SONOVA HOLDING A
LONZA GROUP -REG
SWATCH GROUP/THE
LAFARGEHOLCIM-RE
SWISS LIFE H AG
KUEHNE & NAGEL-R
SWISS PRIME -REG
3,332
1,200
49,650
11,450
550
800
210
2,300
2,012
1,300
1,300
1,100
9,540
800
1,250
1,400
272.100
125.600
88.750
76.850
513.000
341.500
1,845.000
142.900
378.000
129.300
162.000
67.200
55.050
258.900
137.600
77.250
スイス・フラン 小計
スウェーデン・ク
ローナ
906,637.200
150,720.000
4,406,437.500
879,932.500
282,150.000
273,200.000
387,450.000
328,670.000
760,536.000
168,090.000
210,600.000
73,920.000
525,177.000
207,120.000
172,000.000
108,150.000
スイス・フラン
25,547,612.000
(3,044,508,922)
株 スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
ICA GRUPPEN AB
ERICSSON LM-B
VOLVO AB-B
MILLICOM INT-SDR
SKF AB- B SHARES
ELECTROLUX AB-B
NORDEA BANK AB
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
GETINGE AB-B SHS
SEB AB-A
SVENSKA HAN-A
SWEDBANK AB-A
HENNES & MAURI-B
SVENSKA CELL-B
SKANSKA AB-B
SANDVIK AB
INVESTOR AB-B
ATLAS COPCO-A
SECURITAS AB-B
TELIASONERA AB
ALFA LAVAL AB
ATLAS COPCO-B
ASSA ABLOY AB-B
LUNDIN PETROLEUM
BOLIDEN AB
HUSQVARNA-B SHS
KINNEVIK-B SHS
HEXAGON AB-B
1,300
65,530
32,400
1,500
8,650
5,450
65,450
4,550
8,950
4,700
32,050
32,100
19,900
20,800
12,400
8,250
22,350
10,100
14,400
9,200
55,800
7,000
8,300
21,100
6,400
6,000
12,550
5,300
5,550
スウェーデン・クローナ 小計
318.700
83.950
88.350
510.500
148.500
249.900
96.250
297.200
87.850
220.200
92.200
116.100
192.100
319.500
254.200
172.400
87.850
330.400
232.300
132.000
42.800
159.800
214.800
183.500
135.200
156.800
56.100
264.800
314.600
414,310.000
5,501,243.500
2,862,540.000
765,750.000
1,284,525.000
1,361,955.000
6,299,562.500
1,352,260.000
786,257.500
1,034,940.000
2,955,010.000
3,726,810.000
3,822,790.000
6,645,600.000
3,152,080.000
1,422,300.000
1,963,447.500
3,337,040.000
3,345,120.000
1,214,400.000
2,388,240.000
1,118,600.000
1,782,840.000
3,871,850.000
865,280.000
940,800.000
704,055.000
1,403,440.000
1,746,030.000
スウェーデン・クローナ
68,069,076.000
(955,009,136)
140
デンマーク・クロ
ーネ
NOVO NORDISK-B
DANSKE BANK A/S
AP MOELLER-A
VESTAS WIND SYST
TDC A/S
CARLSBERG-B
NOVOZYMES-B SHS
COLOPLAST-B
DSV A/S
WILLIAM DEMANT
AP MOELLER-B
PANDORA A/S
株
デンマーク・クローネ
デンマーク・クローネ
42,800
15,250
95
5,200
19,300
2,450
5,500
2,500
4,200
675
160
2,500
386.000
183.800
10,200.000
453.700
37.180
588.000
335.700
568.500
275.100
670.500
10,410.000
824.500
16,520,800.000
2,802,950.000
969,000.000
2,359,240.000
717,574.000
1,440,600.000
1,846,350.000
1,421,250.000
1,155,420.000
452,587.500
1,665,600.000
2,061,250.000
デンマーク・クローネ 小計
ニュージーラン
ド・ドル
デンマーク・クローネ
33,412,621.500
(581,713,740)
株 ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
SPARK NEW ZEALAN
AUCKLAND AIRPORT
CONTACT ENERGY
FLETCHER BLDG
52,689
23,400
13,000
20,100
3.310
5.300
5.060
7.190
ニュージーランド・ドル 小計
ノルウェー・クロ
ーネ
NORSK HYDRO ASA
DNB ASA
ORKLA ASA
TELENOR ASA
STATOIL ASA
YARA INTL ASA
GJENSIDIGE FORSI
ニュージーランド・ドル
508,719.590
(40,712,829)
株
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
29,900
21,150
19,050
15,800
24,173
3,760
3,950
33.680
111.900
70.350
153.800
134.400
388.300
140.100
1,007,032.000
2,366,685.000
1,340,167.500
2,430,040.000
3,248,851.200
1,460,008.000
553,395.000
ユーロ
125.800
33.015
23.995
10.335
134.250
123.850
93.910
96.870
9.004
101.500
38.155
39.130
225.550
77.880
168.300
26.395
ノルウェー・クローネ
12,406,178.700
(175,051,181)
ユーロ
2,270,690.000
99,045.000
718,650.250
237,549.970
107,400.000
439,667.500
79,823.500
1,675,851.000
400,678.000
735,875.000
160,251.000
74,738.300
552,597.500
1,565,388.000
681,615.000
116,138.000
ノルウェー・クローネ 小計
ユーロ
BAYER AG-REG
EVONIK INDUSTRIE
DEUTSCHE BANK-RG
COMMERZBANK
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN-PREF
MAN SE
SIEMENS AG-REG
E.ON SE
BAYER MOTOREN WK
GEA GROUP AG
OSRAM LICHT AG
CONTINENTAL AG
BASF SE
LINDE AG
K+S AG-REG
174,400.590
124,020.000
65,780.000
144,519.000
株
18,050
3,000
29,950
22,985
800
3,550
850
17,300
44,500
7,250
4,200
1,910
2,450
20,100
4,050
4,400
141
ALLIANZ SE-VINK
THYSSENKRUPP AG
HENKEL AG -PFD
RWE AG
DEUTSCHE LUFT-RG
FRAPORT AG
BRENNTAG AG
FRESENIUS SE & C
UNITED INTERN-RE
SAP SE
MUENCHENER RUE-R
HEIDELBERGCEMENT
PORSCHE AUTO-PRF
BEIERSDORF AG
MERCK KGAA
ADIDAS AG
HENKEL AG & CO K
METRO AG
DEUTSCHE TELEKOM
FRESENIUS MEDICA
DAIMLER AG
QIAGEN NV
INFINEON TECH
HANNOVER RUECK S
DEUTSCHE POST-RG
DEUTSCHE BOERSE
PROSIEBENSAT.1 M
LANXESS AG
DEUTSCHE WOHN-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAN
TELEFONICA DEUTS
HUGO BOSS -ORD
RTL GROUP
VONOVIA SE
KONINKLIJKE PHIL
NN GROUP
ARCELORMITTAL
UNILEVER NV-CVA
HEINEKEN NV
RELX NV
AEGON NV
AHOLD NV
AKZO NOBEL
DSM (KONIN)
WOLTERS KLUWER
BOSKALIS WESTMIN
ING GROEP NV
KPN (KONIN) NV
ASML HOLDING NV
TNT EXPRESS
VOPAK
RANDSTAD HOLDING
HEINEKEN HLDG
9,850
7,800
3,900
10,800
5,050
900
3,400
8,400
2,700
21,492
3,650
3,100
3,400
2,150
2,900
4,570
2,200
3,700
69,400
4,850
21,050
4,850
24,750
1,400
21,200
4,150
4,750
1,950
7,650
2,800
550
12,800
1,400
1,000
10,400
20,476
4,800
21,300
35,150
5,100
21,419
40,744
19,293
5,500
3,800
6,900
2,100
84,750
68,450
7,430
10,195
2,000
2,650
2,300
142
167.300
19.835
108.500
10.870
13.375
57.300
50.930
69.590
50.110
74.540
188.950
74.740
48.095
88.810
96.390
89.470
92.690
31.485
17.480
78.910
82.450
25.205
13.600
110.450
27.555
80.850
49.595
47.400
25.770
62.540
115.850
5.388
81.590
83.400
30.295
25.815
32.805
4.577
42.320
84.970
16.405
5.800
20.610
66.290
47.855
32.850
42.425
13.175
3.599
87.340
7.694
40.725
58.690
74.500
1,647,905.000
154,713.000
423,150.000
117,396.000
67,543.750
51,570.000
173,162.000
584,556.000
135,297.000
1,602,013.680
689,667.500
231,694.000
163,523.000
190,941.500
279,531.000
408,877.900
203,918.000
116,494.500
1,213,112.000
382,713.500
1,735,572.500
122,244.250
336,600.000
154,630.000
584,166.000
335,527.500
235,576.250
92,430.000
197,140.500
175,112.000
63,717.500
68,966.400
114,226.000
83,400.000
315,068.000
528,587.940
157,464.000
97,490.100
1,487,548.000
433,347.000
351,378.690
236,315.200
397,628.730
364,595.000
181,849.000
226,665.000
89,092.500
1,116,581.250
246,351.550
648,936.200
78,440.330
81,450.000
155,528.500
171,350.000
GEMALTO
OCI NV
ALTICE NV -A
ALTICE NV -B
NUMERICABLE-SFR
TOTAL SA
MICHELIN
AIR LIQUIDE SA
KERING
SCHNEIDER ELECTR
BOUYGUES SA
BNP PARIBAS
PEUGEOT SA
NATIXIS
THALES SA
DANONE
CARREFOUR SA
SUEZ ENVIRONNEME
VIVENDI
L'OREAL
SAINT GOBAIN
LEGRAND SA
ALCATEL-LUCENT
CASINO GUICHARD
PERNOD RICARD SA
BIC
EURAZEO
REXEL SA
SOC GENERALE SA
LVMH MOET HENNE
ACCOR SA
CAP GEMINI
VALEO SA
PUBLICIS GROUPE
BUREAU VERITAS S
SODEXO
INGENICO GROUP
ZODIAC AEROSPACE
ESSILOR INTL
AXA
CHRISTIAN DIOR
LAGARDERE SCA
TECHNIP SA
EDENRED
RENAULT SA
HERMES INTL
STMICROELECTRONI
ATOS SE
DASSAULT SYSTEME
WENDEL
ORANGE
ALSTOM
CNP ASSURANCES
SANOFI
1,700
2,300
5,700
1,900
2,300
47,100
4,000
7,548
1,600
12,300
4,250
23,150
9,350
20,150
2,250
12,600
12,100
6,375
25,041
5,500
10,500
5,717
60,200
1,300
4,717
600
1,024
6,050
15,800
6,050
4,400
3,500
1,650
4,100
6,050
2,050
1,200
4,200
4,450
42,900
1,200
2,650
2,200
4,750
4,150
570
13,700
1,800
2,800
600
43,300
4,650
3,750
25,425
143
59.670
23.470
14.520
14.855
40.480
46.620
94.850
116.000
161.850
58.940
35.400
56.020
16.350
5.662
70.060
65.020
29.345
18.025
20.055
168.750
41.295
54.790
3.709
53.820
107.800
154.950
62.940
12.815
44.810
155.950
39.425
85.060
145.000
59.540
19.535
92.840
117.350
25.065
123.350
25.545
170.900
27.800
49.400
19.465
94.080
331.100
6.865
76.180
75.040
112.000
16.620
29.040
13.150
83.830
101,439.000
53,981.000
82,764.000
28,224.500
93,104.000
2,195,802.000
379,400.000
875,568.000
258,960.000
724,962.000
150,450.000
1,296,863.000
152,872.500
114,089.300
157,635.000
819,252.000
355,074.500
114,909.370
502,197.250
928,125.000
433,597.500
313,234.430
223,281.800
69,966.000
508,492.600
92,970.000
64,450.560
77,530.750
707,998.000
943,497.500
173,470.000
297,710.000
239,250.000
244,114.000
118,186.750
190,322.000
140,820.000
105,273.000
548,907.500
1,095,880.500
205,080.000
73,670.000
108,680.000
92,458.750
390,432.000
188,727.000
94,050.500
137,124.000
210,112.000
67,200.000
719,646.000
135,036.000
49,312.500
2,131,377.750
VINCI SA
AIRBUS GROUP SE
VEOLIA ENVIRONNE
CREDIT AGRICOLE
ENGIE
IMERYS SA
EDF
SES
SAFRAN SA
ILIAD SA
ARKEMA
ADP
EUTELSAT COMMUNI
SCOR SE
GROUPE EUROTUNNE
BOLLORE
UCB SA
KBC GROEP
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
GROUPE BRUX LAMB
SOLVAY SA-A
UMICORE
ANHEUSER-BUSCH I
AGEAS
PROXIMUS
UNIPOLSAI SPA
BANCO POPOLARE S
PRYSMIAN SPA
GENERALI ASSIC
SAIPEM SPA
MEDIOBANCA
TENARIS SA
UNICREDIT SPA
TELECOM ITALIA S
TELECOM ITAL-RSP
INTESA SANPAOLO
ATLANTIA SPA
ENI SPA
FINMECCANICA SPA
BANCA MONTE DEI
ENEL SPA
SNAM SPA
LUXOTTICA GROUP
UBI BANCA SPA
TERNA SPA
ENEL GREEN POWER
EXOR
CNH INDUSTRIAL N
FIAT CHRYSLER AU
TELEFONICA
ENDESA
BANCO POPULAR
BBVA
10,350
12,800
9,350
22,100
31,673
900
5,550
6,950
6,350
600
1,550
750
4,050
3,400
10,450
16,600
2,750
5,450
2,000
2,300
1,700
1,250
2,950
17,400
4,790
3,500
21,750
8,300
5,700
25,343
6,100
14,615
10,550
103,769
245,782
134,950
274,597
8,907
54,400
11,225
50,815
151,500
44,400
3,700
19,600
32,200
40,400
2,100
20,900
19,350
96,927
6,850
40,473
137,112
144
62.110
67.950
22.890
11.395
16.290
63.570
14.185
26.605
68.890
210.450
66.590
106.400
28.145
37.005
12.055
4.361
83.110
56.500
46.940
94.700
77.510
107.350
38.800
122.650
41.315
31.655
2.420
13.610
20.580
17.810
8.130
9.035
12.110
5.545
1.232
1.095
3.214
24.770
15.310
13.710
1.490
4.154
4.830
62.650
6.405
4.650
1.990
41.590
6.835
13.500
11.635
19.445
3.316
7.819
642,838.500
869,760.000
214,021.500
251,829.500
515,953.170
57,213.000
78,726.750
184,904.750
437,451.500
126,270.000
103,214.500
79,800.000
113,987.250
125,817.000
125,974.750
72,392.600
228,552.500
307,925.000
93,880.000
217,810.000
131,767.000
134,187.500
114,460.000
2,134,110.000
197,898.850
110,792.500
52,635.000
112,963.000
117,306.000
451,358.830
49,593.000
132,046.520
127,760.500
575,399.100
302,803.420
147,770.250
882,554.750
220,626.390
832,864.000
153,894.750
75,714.350
629,331.000
214,452.000
231,805.000
125,538.000
149,730.000
80,396.000
87,339.000
142,851.500
261,225.000
1,127,745.640
133,198.250
134,208.460
1,072,078.720
IBERDROLA SA
BANCO SABADELL
BANKINTER
REPSOL SA
GRIFOLS SA
BANCO SANTANDER
ABERTIS
AMADEUS IT HOLDI
GAS NATURAL SDG
MAPFRE SA
CAIXABANK S.A
ZARDOYA OTIS
INTL CONS AIRLIN
ACS
AENA SA
INDITEX
ENAGAS SA
RED ELECTRICA
FERROVIAL SA
DISTRIBUIDORA IN
BANKIA SA
UPM-KYMMENE OYJ
NOKIA OYJ
WARTSILA OYJ ABP
STORA ENSO OYJ-R
METSO OYJ
ELISA OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
NOKIAN RENKAAT
NESTE OYJ
ORION OYJ-CL B
OMV AG
ERSTE GROUP BANK
VOESTALPINE AG
RAIFFEISEN BANK
ANDRITZ AG
BANK IRELAND
JERONIMO MARTINS
EDP
GALP ENERGIA
KERRY GROUP-A
CRH PLC
116,234
107,716
13,100
22,300
3,350
312,150
10,100
9,600
7,450
21,450
53,800
4,550
18,000
3,776
1,450
23,900
4,700
2,500
9,800
18,700
108,422
11,300
77,650
3,200
13,100
3,000
3,550
9,650
9,450
6,650
3,000
3,450
2,050
3,550
5,550
2,850
2,400
1,600
661,800
6,000
49,500
10,350
3,400
17,500
6.666
1.714
6.757
12.330
44.800
5.117
14.515
37.465
20.450
2.594
3.449
11.110
8.030
30.905
104.150
33.465
28.430
81.230
22.410
5.877
1.161
17.920
6.815
42.240
9.255
23.320
35.190
46.800
13.910
40.230
36.140
26.210
32.710
26.625
28.080
31.035
14.905
49.770
0.355
12.890
3.238
9.890
74.750
27.850
774,815.840
184,625.220
88,516.700
274,959.000
150,080.000
1,597,271.550
146,601.500
359,664.000
152,352.500
55,641.300
185,556.200
50,550.500
144,540.000
116,697.280
151,017.500
799,813.500
133,621.000
203,075.000
219,618.000
109,899.900
125,877.940
202,496.000
529,184.750
135,168.000
121,240.500
69,960.000
124,924.500
451,620.000
131,449.500
267,529.500
108,420.000
90,424.500
67,055.500
94,518.750
155,844.000
88,449.750
35,772.000
79,632.000
234,939.000
77,340.000
160,281.000
102,361.500
254,150.000
487,375.000
香港・ドル
69.450
22.950
36.000
96.300
11.340
101.200
ユーロ
77,387,901.780
(10,051,140,683)
香港・ドル
2,083,500.000
1,193,400.000
1,152,000.000
3,659,400.000
997,920.000
5,937,302.800
ユーロ 小計
香港・ドル
POWER ASSETS
GALAXY ENTERTAIN
MTR CORP
SHK PPT
SINO LAND
CKH HOLDINGS
株
30,000
52,000
32,000
38,000
88,000
58,669
145
WHARF HLDG
SWIRE PACIFIC-A
CLP HOLDINGS
CATHAY PAC AIR
HENDERSON LAND D
HONG KG CHINA GS
HANG SENG BANK
WHEELOCK & CO
NEW WORLD DEV
HKEX
LI & FUNG LTD
HANG LUNG PPT
ASM PACIFIC
YUE YUEN IND
NWS HOLDINGS
KERRY PPT
BANK EAST ASIA
SJM HOLDINGS LTD
SWIREPROPERTIES
CHEUNG KONG PROP
CKI HOLDINGS
AIA
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA
TECHTRONIC IND
MGM CHINA
BOC HONG KONG HO
WYNN MACAU LTD
HKT-SS
29,000
12,500
41,000
33,000
25,806
149,493
16,800
25,000
113,000
24,500
132,000
52,000
6,500
21,000
46,500
18,000
29,040
47,000
30,000
59,669
15,000
262,800
54,000
30,000
31,500
20,000
82,500
38,000
57,000
44.600
85.200
65.400
13.640
48.000
15.460
140.800
34.250
7.700
203.800
5.330
18.320
59.850
27.050
10.500
22.200
27.800
5.710
23.050
50.800
68.200
46.500
26.150
7.070
31.400
10.080
24.150
9.580
9.720
香港・ドル 小計
1,293,400.000
1,065,000.000
2,681,400.000
450,120.000
1,238,688.000
2,311,161.780
2,365,440.000
856,250.000
870,100.000
4,993,100.000
703,560.000
952,640.000
389,025.000
568,050.000
488,250.000
399,600.000
807,312.000
268,370.000
691,500.000
3,031,185.200
1,023,000.000
12,220,200.000
1,412,100.000
212,100.000
989,100.000
201,600.000
1,992,375.000
364,040.000
554,040.000
香港・ドル
60,416,229.780
(957,597,242)
76,810,694,854
[76,810,694,854]
合計
(2) 株式以外の有価証券
種 類
投資証券
通 貨
アメリカ・ドル
銘 柄
券面総額
AVALONBAY COMMUN
SIMON PROPERTY
BOSTON PROPERTIE
GENERAL GROWTH P
VORNADO RLTY TST
EQUITY RESIDENTI
EQUINIX INC
AMERICAN TOWER C
HOST HOTELS & RE
KIMCO REALTY
PLUM CREEK TIMBR
VENTAS INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN CAPITAL
CROWN CASTLE INT
IRON MOUNTAIN
2,847
6,587
3,300
12,100
3,627
7,900
1,158
9,100
16,093
8,700
3,700
7,000
11,094
7,800
7,200
3,910
146
評価額
備考
アメリカ・ドル
519,150.450
1,251,530.000
415,206.000
313,390.000
353,813.850
637,135.000
344,794.500
907,088.000
267,465.660
229,506.000
188,996.000
375,690.000
359,112.780
140,478.000
619,704.000
109,714.600
VEREIT INC
PROLOGIS INC
CAMDEN PROP TR
DUKE REALTY CORP
ESSEX PROPERTY
FED REALTY INVS
WELLTOWER INC
HCP INC
LIBERTY PROP
MACERICH CO
ANNALY CAPITAL M
REALTY INCOME
PUBLIC STORAGE
REGENCY CENTERS
SL GREEN REALTY
UDR INC
DIGITAL REALTY
EXTRA SPACE STOR
アメリカ・ドル 小計
20,400
11,062
1,800
7,300
1,400
1,500
7,400
9,700
3,300
3,000
19,800
4,800
3,100
2,100
2,100
5,700
2,800
2,300
イギリス・ポンド
169,932.000
482,303.200
139,896.000
148,701.000
327,362.000
221,850.000
467,606.000
346,678.000
112,728.000
238,110.000
191,664.000
240,144.000
746,480.000
143,031.000
249,732.000
215,004.000
202,076.000
193,039.000
アメリカ・ドル
11,869,111.040
(1,457,764,218)
イギリス・ポンド
LAND SECURITIES
SEGRO PLC
HAMMERSON PLC
BRIT LAND CO PLC
INTU PROPERTIES
イギリス・ポンド 小計
17,100
16,750
17,400
20,900
21,100
オーストラリ
ア・ドル
210,843.000
73,030.000
105,966.000
174,410.500
68,216.300
イギリス・ポンド
632,465.800
(116,753,187)
オーストラリア・ドル
SCENTRE GROUP
DEXUS PROPERTY G
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTRES
オーストラリア・ドル 小計
116,322
23,950
40,060
93,400
51,500
43,096
38,200
74,873
シンガポール・ド
ル
472,267.320
185,133.500
187,480.800
176,059.000
206,515.000
413,721.600
234,166.000
205,900.750
オーストラリア・ドル
2,081,243.970
(183,399,219)
シンガポール・ドル
ASCENDAS REAL ES
CAPITALAND MALL
シンガポール・ドル 小計
48,000
63,200
ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO
ICADE
GECINA SA
2,150
750
750
147
113,280.000
118,500.000
シンガポール・ドル
231,780.000
(20,132,411)
ユーロ
525,567.500
50,325.000
85,837.500
KLEPIERRE
FONCIERE DES REG
4,150
750
ユーロ 小計
香港・ドル
LINK REIT
49,500
香港・ドル 小計
投資証券 合計
合計
176,022.250
62,595.000
ユーロ
900,347.250
(116,937,101)
香港・ドル
2,333,925.000
香港・ドル
2,333,925.000
(36,992,711)
1,931,978,847
[1,931,978,847]
1,931,978,847
[1,931,978,847]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
組入株式
通貨
銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル
株式
585 銘柄
97.1%
2.9%
64.3%
投資証券
34 銘柄
イギリス・ポンド
株式
107 銘柄
98.2%
1.8%
8.4%
投資証券
5 銘柄
イスラエル・シュケル
株式
6 銘柄
100%
-%
0.3%
オーストラリア・ドル
株式
54 銘柄
91.4%
8.6%
2.7%
投資証券
8 銘柄
カナダ・ドル
株式
84 銘柄
100%
-%
3.5%
シンガポール・ドル
株式
21 銘柄
95.1%
4.9%
0.5%
投資証券
2 銘柄
スイス・フラン
株式
35 銘柄
100%
-%
3.9%
スウェーデン・クローナ
株式
29 銘柄
100%
-%
1.2%
デンマーク・クローネ
株式
12 銘柄
100%
-%
0.7%
ニュージーランド・ドル
株式
4 銘柄
100%
-%
0.1%
ノルウェー・クローネ
株式
7 銘柄
100%
-%
0.2%
ユーロ
株式
222 銘柄
98.8%
1.2%
12.9%
投資証券
5 銘柄
香港・ドル
株式
35 銘柄
96.3%
3.7%
1.3%
投資証券
1 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
148
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 26 年 12 月 1 日現在 平成 27 年 11 月 30 日現在
金 額（円）
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
※1
149
64,493,142
949,466,688
169,019,024,965
9,091,885
2,413,443,236
1,587,127,867
35,206,343
174,077,854,126
174,077,854,126
22,299,870
1,424,967,456
160,897,617,318
10,321,012
－
1,365,306,752
28,126,154
163,748,638,562
163,748,638,562
634,842
1,859,286,882
210,003,000
2,069,924,724
2,069,924,724
14,453,112
－
81,875,100
96,328,212
96,328,212
58,642,095,234
57,305,049,313
113,365,834,168
172,007,929,402
172,007,929,402
174,077,854,126
106,347,261,037
163,652,310,350
163,652,310,350
163,748,638,562
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等
で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 25 年 12 月 3 日
60,271,757,086 円
4,730,279,405 円
6,359,941,257 円
平成 27 年 11 月 30 日現在
平成 26 年 12 月 2 日
58,642,095,234 円
4,738,151,583 円
6,075,197,504 円
2,290,419,243 円
1,705,324,690 円
73,485,615 円
64,835,690 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスＶ
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
150
ダイワ国内重視バランスファン
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド３０ＶＡ(一般投資家私募)
ダイワ国際分散バランスファン
ド５０ＶＡ(一般投資家私募)
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国債券インデック
ス
ＤＣダイワ外国債券インデック
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０
ダイワ・ライフ・バランス５０
ダイワ・ライフ・バランス７０
ＤＣダイワ・ワールドアセット
（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット
（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット
（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2040
ダイワ世界バランスファンド４
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５
ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランスフ
ァンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト
外国債券
ダイワ投信倶楽部外国債券イン
デックス
ダイワライフスタイル２５
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
計
2.
期末日における受益権の総数
537,277,899 円
424,599,533 円
135,056,068 円
94,962,008 円
1,722,206,915 円
1,383,635,321 円
445,454 円
458,057 円
34,465,553,414 円
35,721,581,475 円
422,054,516 円
191,757,096 円
110,025,498 円
187,063,304 円
453,561,180 円
223,580,955 円
140,934,888 円
208,558,781 円
148,457,365 円
170,466,025 円
36,267,690 円
51,355,053 円
8,855,272 円
11,127,145 円
6,361,098 円
11,074,521 円
327,294 円
617,784 円
2,209,328,440 円
1,816,582,601 円
231,160,596 円
190,939,449 円
8,707,192,168 円
7,736,607,136 円
708,262,308 円
546,037,516 円
582,345,067 円
350,468,264 円
454,402,000 円
412,662,256 円
39,180,811 円
70,890,454 円
5,295,256,154 円
5,422,306,182 円
25,935,134 円
42,372,501 円
11,046,314 円
58,642,095,234 円
30,209,709 円
48,765,591 円
12,907,049 円
57,305,049,313 円
58,642,095,234 口
57,305,049,313 口
151
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分
1. 金融商品に対する取組方針
2. 金融商品の内容及びリスク
自 平成 26 年 12 月 2 日
至 平成 27 年 11 月 30 日
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従っております。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引
に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為
替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行
っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リス
クの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 27 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
152
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 26 年 12 月 1 日現在
平成 27 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に
当期間の損益に
含まれた評価差額（円）
含まれた評価差額（円）
国債証券
8,345,849,135
82,327,006
合計
8,345,849,135
82,327,006
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 25 年 12 月 3 日か
ら平成 26 年 12 月 1 日まで、及び平成 26 年 12 月 2 日から平成 27 年 11 月 30 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種 類
契約額等
（円）
平成 26 年 12 月 1 日 現在
時価
評価損益
うち
（円）
（円）
１年超
契約額等
（円）
平成 27 年 11 月 30 日 現在
時価
評価損益
うち
（円）
（円）
１年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建
オーストラリア
・ドル
スイス・フラン
スウェーデン
・クローナ
デンマーク
・クローネ
ポーランド
・ズロチ
ユーロ
南アフリカ
・ランド
買 建
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
オーストラリア
・ドル
カナダ・ドル
シンガポール
・ドル
スイス・フラン
スウェーデン
・クローナ
デンマーク
・クローネ
ノルウェー
・クローネ
ポーランド
・ズロチ
762,492,839
－
761,446,060
1,046,779
－
－
－
－
30,486,595
－
30,257,836
228,759
－
－
－
－
20,374,257
1,522,393
－
－
20,319,491
1,517,801
54,766
4,592
－
－
－
－
－
－
－
－
168,148,908
－
167,941,222
207,686
－
－
－
－
25,750,631
－
25,754,612
△3,981
－
－
－
－
504,256,011
11,954,044
－
－
503,748,037
11,907,061
507,974
46,983
－
－
－
－
－
－
－
－
－ 1,597,665,105
7,410,264 1,316,101,673
－
592,178,995
206,852,103
25,305,249
－
－
－
595,867,332
207,699,286
25,252,920
3,688,337
847,183
△52,329
626,126,802
82,160,770
30,462,896
－
－
－
634,804,890
81,399,780
31,099,300
8,678,088
△760,990
636,404
45,009,250
5,798,086
－
－
45,013,505
5,806,720
4,255
8,634
20,008,159
5,422,699
－
－
19,916,260
5,470,920
△91,899
48,221
5,141,486
7,651,852
－
－
5,159,280
7,663,800
17,794
11,948
4,399,317
6,881,802
－
－
4,290,120
6,790,520
△109,197
△91,282
11,140,187
－
11,201,040
60,853
42,231,229
－
41,505,440
△725,789
4,300,598
－
4,286,550
△14,048
4,153,665
－
4,159,500
5,835
9,829,685
－
9,886,800
57,115
7,805,927
－
7,635,420
△170,507
1,590,254,841
153
1,311,969,573 △4,132,100
マレーシア
・リンギット
メキシコ・ペソ
ユーロ
南アフリカ
・ランド
合計
990,817
－
982,906
△7,911
－
－
23,911,151
643,806,196
8,339,186
－
－
－
24,061,046
646,450,000
8,333,920
149,895
2,643,804
△5,266
15,590,542
463,562,173
7,295,692
－
－
－
15,793,200
202,658
451,947,553 △11,614,620
7,156,670
△139,022
8,457,043 1,316,101,673
－
1,311,969,573 △4,132,100
2,352,747,680
－ 2,359,111,165
－
－
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
平成 26 年 12 月 1 日現在
2.9332 円
(29,332 円)
154
平成 27 年 11 月 30 日現在
2.8558 円
(28,558 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類
国債証券
通 貨
アメリカ・ドル
銘 柄
券面総額
アメリカ・ドル
4.625% United States Treasury
Note/Bond 20161115
4.625% United States Treasury
Note/Bond 20170215
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20170515
4.75% United States Treasury
Note/Bond 20170815
4.25% United States Treasury
Note/Bond 20171115
3.5% United States Treasury
Note/Bond 20180215
3.875% United States Treasury
Note/Bond 20180515
4% United States Treasury
Note/Bond 20180815
3.75% United States Treasury
Note/Bond 20181115
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20190215
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20190515
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20190815
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20161031
3.375% United States Treasury
Note/Bond 20191115
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20161130
3.25% United States Treasury
Note/Bond 20161231
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20170131
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20200215
3% United States Treasury
Note/Bond 20170228
3.25% United States Treasury
Note/Bond 20170331
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20170430
3.5% United States Treasury
Note/Bond 20200515
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20170531
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20170630
155
評価額
備考
アメリカ・ドル
2,336,000.000
2,423,763.520
2,039,000.000
2,134,812.610
1,795,000.000
1,891,535.100
2,401,000.000
2,561,266.750
1,686,000.000
1,794,730.140
3,839,000.000
4,047,265.750
2,960,000.000
3,162,434.400
3,173,000.000
3,420,018.050
2,488,000.000
2,672,161.760
3,161,000.000
3,308,176.160
3,096,000.000
3,282,719.760
2,621,000.000
2,831,282.830
85,000.000
86,942.250
4,020,000.000
4,315,510.200
4,149,000.000
4,234,220.460
3,154,000.000
3,240,356.520
2,884,000.000
2,963,742.600
5,630,000.000
6,110,745.700
2,687,000.000
2,761,617.990
4,635,000.000
4,790,504.250
1,653,000.000
1,707,681.240
3,073,000.000
3,323,388.040
2,835,000.000
2,918,150.550
3,468,000.000
3,559,139.040
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20170731
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20200815
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20170831
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20170930
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20171031
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20201115
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20171130
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20171231
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20180131
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20210215
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20180228
2.875% United States Treasury
Note/Bond 20180331
2.625% United States Treasury
Note/Bond 20180430
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20210515
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20180531
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20180630
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20180731
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210815
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20180831
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20180930
1% United States Treasury
Note/Bond 20161031
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20181031
2% United States Treasury
Note/Bond 20211115
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20161130
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20181130
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20161231
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20181231
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170131
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20190131
2% United States Treasury
Note/Bond 20220215
156
1,773,000.000
1,818,495.180
2,854,000.000
2,979,975.560
2,903,000.000
2,954,121.830
2,831,000.000
2,882,637.440
2,372,000.000
2,415,621.080
4,509,000.000
4,708,342.890
883,000.000
905,860.870
924,000.000
958,104.840
255,000.000
263,874.000
4,076,000.000
4,457,798.920
1,234,000.000
1,281,188.160
1,300,000.000
1,355,289.000
260,000.000
269,778.600
3,417,000.000
3,653,763.930
1,322,000.000
1,364,290.780
1,065,000.000
1,099,154.550
1,341,000.000
1,380,961.800
2,534,000.000
2,577,534.120
3,444,000.000
3,476,545.800
2,835,000.000
2,851,386.300
142,000.000
142,460.080
1,320,000.000
1,340,974.800
1,353,000.000
1,364,405.790
3,027,000.000
3,032,176.170
2,165,000.000
2,174,959.000
3,410,000.000
3,415,456.000
1,861,000.000
1,867,234.350
2,970,000.000
2,974,752.000
1,426,000.000
1,424,773.640
3,224,000.000
3,246,277.840
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170228
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20190228
1% United States Treasury
Note/Bond 20170331
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190331
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170430
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20190430
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220515
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170531
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20190531
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20170630
1% United States Treasury
Note/Bond 20190630
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170731
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20190731
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20220815
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170831
1% United States Treasury
Note/Bond 20190831
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170930
1% United States Treasury
Note/Bond 20190930
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20171031
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20191031
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20221115
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20171130
1% United States Treasury
Note/Bond 20191130
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20171231
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20191231
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20180131
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200131
2% United States Treasury
Note/Bond 20230215
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20180228
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20200229
157
2,408,000.000
2,412,406.640
1,843,000.000
1,846,593.850
3,856,000.000
3,868,184.960
300,000.000
301,803.000
2,375,000.000
2,377,873.750
559,000.000
557,160.890
2,459,000.000
2,430,942.810
3,485,000.000
3,475,032.900
2,385,000.000
2,366,921.700
3,906,000.000
3,901,390.920
1,368,000.000
1,350,900.000
5,660,000.000
5,629,039.800
1,784,000.000
1,750,674.880
2,543,000.000
2,490,944.790
6,410,000.000
6,381,667.800
1,872,000.000
1,842,890.400
4,974,000.000
4,950,870.900
2,215,000.000
2,178,297.450
2,648,000.000
2,640,029.520
884,000.000
877,467.240
3,168,000.000
3,094,724.160
2,336,000.000
2,321,470.080
1,353,000.000
1,327,631.250
1,913,000.000
1,904,544.540
894,000.000
880,590.000
2,153,000.000
2,147,186.900
1,366,000.000
1,357,243.940
3,850,000.000
3,850,577.500
3,447,000.000
3,425,559.660
1,968,000.000
1,943,537.760
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20180331
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20200331
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20230515
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20180430
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20200430
1% United States Treasury
Note/Bond 20180531
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200531
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20180630
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20200630
2% United States Treasury
Note/Bond 20200731
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20180731
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20230815
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20200831
2% United States Treasury
Note/Bond 20200930
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20181031
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20201031
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20231115
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20161115
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20181130
2% United States Treasury
Note/Bond 20201130
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20161215
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20181231
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20201231
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20170115
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20240215
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190131
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210131
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170215
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190228
2% United States Treasury
Note/Bond 20210228
158
2,315,000.000
2,299,535.800
1,160,000.000
1,138,609.600
4,685,000.000
4,590,175.600
4,218,000.000
4,174,132.800
1,451,000.000
1,423,213.350
3,407,000.000
3,398,209.940
2,461,000.000
2,435,405.600
1,693,000.000
1,704,834.070
2,131,000.000
2,154,632.790
2,827,000.000
2,874,041.280
1,697,000.000
1,707,996.560
4,468,000.000
4,611,780.240
1,993,000.000
2,036,586.910
1,885,000.000
1,916,064.800
3,611,000.000
3,616,633.160
2,345,000.000
2,352,691.600
3,821,000.000
4,012,050.000
719,000.000
718,798.680
2,638,000.000
2,639,846.600
2,501,000.000
2,537,714.680
144,000.000
143,915.040
2,026,000.000
2,040,870.840
2,006,000.000
2,072,278.240
2,168,000.000
2,168,411.920
5,229,000.000
5,479,782.840
2,185,000.000
2,200,010.950
1,647,000.000
1,679,676.480
2,190,000.000
2,186,912.100
2,373,000.000
2,388,187.200
1,734,000.000
1,756,611.360
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20170315
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190331
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20210331
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170415
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20240515
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190430
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170515
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20210430
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20190531
2% United States Treasury
Note/Bond 20210531
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170615
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190630
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210630
7.5% United States Treasury
Note/Bond 20161115
8.75% United States Treasury
Note/Bond 20170515
8.875% United States Treasury
Note/Bond 20190215
8.125% United States Treasury
Note/Bond 20190815
8.75% United States Treasury
Note/Bond 20200815
8% United States Treasury
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
Note/Bond 20260215
6.5% United States Treasury
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
Note/Bond 20370515
159
1,182,000.000
1,182,035.460
2,383,000.000
2,405,709.990
2,821,000.000
2,892,399.510
1,485,000.000
1,486,796.850
5,412,000.000
5,559,098.160
2,975,000.000
3,002,637.750
2,237,000.000
2,239,706.770
2,407,000.000
2,468,667.340
2,241,000.000
2,251,487.880
2,732,000.000
2,763,144.800
753,000.000
753,850.890
2,885,000.000
2,910,445.700
3,485,000.000
3,548,148.200
1,552,000.000
1,652,445.440
1,527,000.000
1,703,017.290
904,000.000
1,121,800.720
724,000.000
900,018.880
642,000.000
848,942.280
2,106,000.000
2,837,161.080
654,000.000
851,017.500
855,000.000
1,149,838.200
630,000.000
887,657.400
709,000.000
987,835.520
700,000.000
936,411.000
438,000.000
574,875.000
473,000.000
622,917.350
964,000.000
1,404,200.960
1,241,000.000
1,690,862.500
1,926,000.000
2,479,859.820
547,000.000
752,721.230
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
Note/Bond 20440515
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170715
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190731
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
Note/Bond 20440815
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20170815
160
548,000.000
693,389.880
1,019,000.000
1,312,359.910
255,000.000
282,769.500
694,000.000
859,636.980
760,000.000
974,935.600
810,000.000
1,021,167.000
1,307,000.000
1,706,654.460
1,478,000.000
1,861,807.040
1,591,000.000
1,860,960.880
1,677,000.000
2,077,115.430
1,754,000.000
2,334,451.220
1,365,000.000
1,724,691.150
1,367,000.000
1,572,050.000
1,450,000.000
1,499,952.500
2,377,000.000
2,455,726.240
2,353,000.000
2,370,271.020
1,731,000.000
1,654,714.830
3,984,000.000
3,801,891.360
2,026,000.000
2,080,438.620
3,998,000.000
3,904,606.720
3,314,000.000
3,740,147.260
3,581,000.000
4,132,975.340
3,617,000.000
4,078,167.500
2,993,000.000
3,217,684.510
2,583,000.000
2,584,291.500
3,326,000.000
3,353,273.200
2,834,000.000
2,902,186.040
5,662,000.000
5,749,987.480
3,729,000.000
3,820,174.050
1,818,000.000
1,818,345.420
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20190831
2% United States Treasury
Note/Bond 20210831
1% United States Treasury
Note/Bond 20170915
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20190930
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20210930
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20171015
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20191031
2% United States Treasury
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
Note/Bond 20441115
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20171115
0.375% United States Treasury
Note/Bond 20161031
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20211130
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20191130
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20161130
1% United States Treasury
Note/Bond 20171215
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20211231
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20191231
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20161231
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20180115
1.25% United States Treasury
Note/Bond 20200131
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170131
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
Note/Bond 20450215
1% United States Treasury
Note/Bond 20180215
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200229
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170228
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220228
1% United States Treasury
Note/Bond 20180315
161
1,189,000.000
1,198,190.970
1,301,000.000
1,313,593.680
2,187,000.000
2,191,177.170
3,404,000.000
3,444,133.160
3,625,000.000
3,683,036.250
1,466,000.000
1,465,369.620
3,190,000.000
3,194,721.200
2,163,000.000
2,181,061.050
5,921,000.000
5,947,822.130
3,227,000.000
3,222,708.090
1,593,000.000
1,591,566.300
145,000.000
144,676.650
2,886,000.000
2,888,251.080
4,325,000.000
4,327,335.500
444,000.000
443,183.040
717,000.000
717,587.940
3,169,000.000
3,214,538.530
2,204,000.000
2,214,314.720
1,544,000.000
1,542,486.880
1,547,000.000
1,543,178.910
3,963,000.000
3,917,465.130
2,386,000.000
2,379,462.360
2,427,000.000
2,371,251.810
6,275,000.000
6,163,681.500
3,763,000.000
3,384,329.310
1,961,000.000
1,960,294.040
2,788,000.000
2,767,731.240
970,000.000
966,925.100
1,809,000.000
1,792,176.300
2,081,000.000
2,079,272.770
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200331
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170331
0.75% United States Treasury
Note/Bond 20180415
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220331
1% United States Treasury
Note/Bond 20180515
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
Note/Bond 20450515
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200430
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
Note/Bond 20170430
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20220531
1.5% United States Treasury
Note/Bond 20200531
1.125% United States Treasury
Note/Bond 20180615
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20200630
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170630
2.125% United States Treasury
Note/Bond 20220630
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20180715
1.625% United States Treasury
Note/Bond 20200731
0.625% United States Treasury
Note/Bond 20170731
2% United States Treasury
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
Note/Bond 20450815
1% United States Treasury
Note/Bond 20180815
1.875% United States Treasury
Note/Bond 20220831
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200831
1% United States Treasury
Note/Bond 20180915
1.75% United States Treasury
Note/Bond 20220930
1.375% United States Treasury
Note/Bond 20200930
0.875% United States Treasury
Note/Bond 20181015
アメリカ・ドル 小計
162
2,792,000.000
2,769,077.680
2,159,000.000
2,151,486.680
2,083,000.000
2,068,106.550
2,891,000.000
2,861,858.720
2,180,000.000
2,175,814.400
6,188,000.000
6,134,783.200
4,035,000.000
4,027,737.000
2,607,000.000
2,583,771.630
2,612,000.000
2,583,424.720
2,323,000.000
2,313,638.310
2,826,000.000
2,813,622.120
3,013,000.000
3,001,460.210
2,196,000.000
2,197,273.680
3,001,000.000
3,001,930.310
2,313,000.000
2,305,852.830
2,021,000.000
2,042,463.020
2,189,000.000
2,174,880.950
3,135,000.000
3,135,000.000
1,374,000.000
1,368,998.640
2,179,000.000
2,184,948.670
6,143,000.000
6,019,648.560
3,573,000.000
3,482,531.640
14,000.000
13,941.480
2,445,000.000
2,431,430.250
2,868,000.000
2,835,046.680
2,179,000.000
2,168,693.330
2,472,000.000
2,436,650.400
2,876,000.000
2,839,129.680
2,057,000.000
2,038,425.290
アメリカ・ドル
567,249,815.180
(69,669,622,300)
イギリス・ポンド
イギリス・ポンド
イギリス・ポンド
2% United Kingdom Gilt 20200722
2,380,000.000
2,465,680.000
2% United Kingdom Gilt 20250907
1,124,000.000
1,142,883.200
554,000.000
559,096.800
412,000.000
423,536.000
595,000.000
680,858.500
8% United Kingdom Gilt 20210607
1,213,000.000
1,646,890.100
6% United Kingdom Gilt 20281207
949,000.000
1,389,241.100
4.25% United Kingdom Gilt
20320607
1,840,000.000
2,340,848.000
5% United Kingdom Gilt 20250307
1,662,000.000
2,132,013.600
1,843,000.000
2,374,889.800
1,457,000.000
2,036,157.500
1,724,000.000
1,990,013.200
1,708,000.000
2,523,911.600
1,666,000.000
2,299,579.800
1,232,000.000
1,535,441.600
1,604,000.000
1,763,758.400
1,666,000.000
2,318,405.600
1,800,000.000
2,397,600.000
1,773,000.000
2,510,745.300
1,820,000.000
2,036,398.000
1,178,000.000
1,546,478.400
1,391,000.000
1,611,890.800
1,870,000.000
2,468,961.000
1,428,000.000
1,574,655.600
1,144,000.000
1,644,385.600
1,795,000.000
2,010,579.500
1,657,000.000
2,194,199.400
1,843,000.000
2,091,436.400
1.5% United Kingdom Gilt
20210122
2.5% United Kingdom Gilt
20650722
8.75% United Kingdom Gilt
20170825
4.25% United
20360307
4.75% United
20381207
4.75% United
20200307
4.25% United
20551207
4.25% United
20461207
4.25% United
20271207
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
Kingdom Gilt
5% United Kingdom Gilt 20180307
4.5% United Kingdom Gilt
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
20491207
4.5% United Kingdom Gilt
20190307
4.25% United Kingdom Gilt
20390907
4% United Kingdom Gilt 20220307
4.5% United Kingdom Gilt
20340907
3.75% United Kingdom Gilt
20190907
4% United Kingdom Gilt 20600122
3.75% United Kingdom Gilt
20200907
4.25% United Kingdom Gilt
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
20210907
163
1.75% United Kingdom Gilt
20170122
3.75% United Kingdom Gilt
20520722
1% United Kingdom Gilt 20170907
1.75% United Kingdom Gilt
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
20440122
1.25% United Kingdom Gilt
20180722
2.25% United Kingdom Gilt
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
20680722
1.75% United Kingdom Gilt
20190722
2.75% United Kingdom Gilt
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
20450122
イギリス・ポンド 小計
1,010,000.000
1,025,049.000
1,182,000.000
1,558,703.400
2,392,000.000
2,409,222.400
2,242,000.000
2,279,441.400
2,012,000.000
2,305,953.200
2,854,000.000
2,889,675.000
2,167,000.000
2,267,548.800
1,506,000.000
2,000,269.200
1,781,000.000
1,828,196.500
2,012,000.000
2,180,203.200
1,106,000.000
1,327,974.200
イギリス・ポンド
73,782,771.100
(13,620,299,545)
オーストラリ
ア・ドル
6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20170215
5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20190315
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20210515
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20200415
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20180121
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20230421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20170721
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
20330421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20181021
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20260421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
BOND 20191021
164
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
1,737,000.000
1,819,889.640
2,506,000.000
2,755,397.120
2,050,000.000
2,403,625.000
2,459,000.000
2,693,514.830
1,882,000.000
2,249,686.340
2,063,000.000
2,211,267.810
1,918,000.000
2,285,201.100
1,385,000.000
1,434,693.800
1,662,000.000
1,944,340.560
2,173,000.000
2,170,653.160
964,000.000
975,577.640
1,968,000.000
2,033,711.520
958,000.000
1,111,998.500
671,000.000
692,579.360
1,790,000.000
2,004,424.100
1,029,000.000
1,051,185.240
3.75% AUSTRALIAN
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN
BOND 20350621
1.75% AUSTRALIAN
BOND 20201121
3.25% AUSTRALIAN
BOND 20390621
オーストラリア・ドル 小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
カナダ・ドル
2.75% Canada Government
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170601
4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180601
3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20190601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20200601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20230601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180301
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180901
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20240601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20190301
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20190901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170801
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
165
763,000.000
800,211.510
354,000.000
321,124.020
386,000.000
376,068.220
402,000.000
386,768.220
カナダ・ドル
オーストラリア・ドル
31,721,917.690
(2,795,335,387)
カナダ・ドル
285,000.000
325,444.350
386,000.000
635,105.100
983,000.000
1,425,890.650
1,017,000.000
1,548,738.450
1,386,000.000
2,027,856.600
1,747,000.000
1,835,206.030
969,000.000
1,055,211.930
2,199,000.000
2,427,696.000
1,413,000.000
1,873,666.260
1,476,000.000
1,649,474.280
956,000.000
1,068,655.040
1,461,000.000
1,601,022.240
1,491,000.000
1,881,642.000
1,327,000.000
1,342,048.180
780,000.000
791,863.800
1,625,000.000
1,642,046.250
1,265,000.000
1,282,204.000
1,021,000.000
1,036,948.020
1,105,000.000
1,196,814.450
1,463,000.000
1,478,683.360
853,000.000
881,294.010
827,000.000
857,342.630
341,000.000
344,546.400
406,000.000
446,932.920
20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20250601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20161101
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20200301
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20180201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20170501
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20200901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20260601
0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20171101
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND
20210301
カナダ・ドル 小計
シンガポール・ド
ル
4% SINGAPORE GOVERNMENT
20180901
3.25% SINGAPORE GOVERNMENT
20200901
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
20220901
2.5% SINGAPORE GOVERNMENT
20190601
3% SINGAPORE GOVERNMENT
20240901
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20170401
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
20420401
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT
20180401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
20290701
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT
20191001
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20250601
2% SINGAPORE GOVERNMENT
20200701
166
1,047,000.000
1,109,767.650
1,014,000.000
1,018,126.980
829,000.000
853,157.060
98,000.000
99,280.860
1,018,000.000
1,012,828.560
649,000.000
644,424.550
505,000.000
495,218.150
36,000.000
35,740.800
363,000.000
357,849.030
カナダ・ドル
36,282,726.590
(3,330,391,474)
シンガポール・ドル
シンガポール・ドル
391,000.000
418,370.000
696,000.000
738,108.000
442,000.000
483,106.000
438,000.000
462,966.000
599,000.000
617,269.500
768,000.000
805,632.000
580,000.000
590,208.000
279,000.000
283,927.140
307,000.000
309,916.500
370,000.000
363,606.400
272,000.000
266,641.600
151,000.000
155,605.500
173,000.000
187,435.120
435,000.000
445,657.500
70,000.000
70,000.000
224,000.000
222,772.480
224,000.000
225,516.480
1.375% SINGAPORE GOVERNMENT
20171001
シンガポール・ドル 小計
スイス・フラン
4% SWISS GOVERNMENT BOND
20230211
4% SWISS GOVERNMENT BOND
20280408
4.25% SWISS GOVERNMENT BOND
20170605
3% SWISS GOVERNMENT BOND
20180108
3% SWISS GOVERNMENT BOND
20190512
2.25% SWISS GOVERNMENT BOND
20200706
2% SWISS GOVERNMENT BOND
20210428
スイス・フラン 小計
スウェーデン・ク
ローナ
190,000.000
190,773.300
スイス・フラン
シンガポール・ドル
6,837,511.520
(593,906,251)
スイス・フラン
420,000.000
563,379.600
506,000.000
766,539.400
495,000.000
535,847.400
568,000.000
618,199.840
527,000.000
603,019.750
457,000.000
525,979.580
370,000.000
428,615.400
スイス・フラン
4,041,580.970
(481,635,204)
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20201201
3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20170812
4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20190312
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
20250512
スウェーデン・クローナ 小計
デンマーク・クロ
ーネ
7% DANISH GOVERNMENT BOND
20241110
4% DANISH GOVERNMENT BOND
20171115
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
20391115
4% DANISH GOVERNMENT BOND
20191115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
20211115
2.5% DANISH GOVERNMENT BOND
20161115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
20231115
167
5,775,000.000
7,196,747.250
5,175,000.000
5,550,705.000
10,220,000.000
11,758,007.800
4,475,000.000
5,879,165.500
7,555,000.000
9,093,802.400
6,290,000.000
6,775,273.500
4,760,000.000
5,532,786.000
スウェーデン・クローナ
51,786,487.450
(726,564,419)
デンマーク・クローネ
デンマーク・クローネ
3,055,000.000
4,823,234.000
8,385,000.000
9,134,032.050
11,932,000.000
19,750,443.000
8,601,000.000
10,045,107.900
6,150,000.000
7,212,658.500
2,921,000.000
3,009,739.980
5,846,000.000
6,358,460.360
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
20251115
デンマーク・クローネ 小計
ノルウェー・クロ
ーネ
4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20170519
4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20190522
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
20250313
ノルウェー・クローネ 小計
ポーランド・ズロ
チ
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20220923
5.25% POLAND GOVERNMENT BOND
20171025
5.5% POLAND GOVERNMENT BOND
20191025
Poland Government Bond 20170725
1.5% Poland Government Bond
20200425
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20290425
5.25% POLAND GOVERNMENT BOND
20201025
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20211025
4.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20170425
4% POLAND GOVERNMENT BOND
20231025
3.75% POLAND GOVERNMENT BOND
20180425
2.5% POLAND GOVERNMENT BOND
20180725
3.25% POLAND GOVERNMENT BOND
20190725
3.25% Poland Government Bond
20250725
ポーランド・ズロチ 小計
マレーシア・リン
ギット
1,682,000.000
1,853,395.800
デンマーク・クローネ
62,187,071.590
(1,082,676,916)
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
5,755,000.000
6,066,000.200
5,075,000.000
5,750,736.250
6,698,000.000
7,694,461.460
5,149,000.000
5,430,083.910
4,095,000.000
4,633,042.050
1,910,000.000
1,964,855.200
ノルウェー・クローネ
31,539,179.070
(445,017,817)
ポーランド・ズロチ
ポーランド・ズロチ
2,309,000.000
2,802,433.300
2,029,000.000
2,167,966.210
1,912,000.000
2,175,473.600
812,000.000
791,626.920
782,000.000
766,594.600
627,000.000
817,357.200
2,256,000.000
2,595,189.600
2,284,000.000
2,732,235.000
1,177,000.000
1,228,552.600
3,083,000.000
3,415,347.400
1,720,000.000
1,805,948.400
2,099,000.000
2,144,884.140
1,840,000.000
1,932,533.600
1,891,000.000
1,993,851.490
ポーランド・ズロチ
27,369,994.060
(832,868,919)
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT
20180207
168
1,210,000.000
1,237,116.100
5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT
20190730
3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT
20170215
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
20280915
4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT
20191129
4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT
20170915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
20260415
3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT
20180928
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
20320415
3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT
20171031
3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT
20200331
3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT
20180301
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
20280615
3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT
20200731
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
20240715
3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT
20170315
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
20210930
3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT
20191031
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
20250915
3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT
20201015
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
20220930
3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT
20190315
マレーシア・リンギット 小計
169
1,417,000.000
1,518,187.970
1,015,000.000
1,028,712.650
573,000.000
519,424.500
738,000.000
793,342.620
1,603,000.000
1,645,591.710
1,427,000.000
1,457,994.440
578,000.000
579,976.760
1,916,000.000
1,931,328.000
1,514,000.000
1,513,651.780
1,595,000.000
1,608,110.900
875,000.000
834,286.250
731,000.000
694,428.070
618,000.000
584,831.940
399,000.000
403,345.110
444,000.000
439,737.600
533,000.000
533,772.850
401,000.000
382,437.710
477,000.000
435,281.580
586,000.000
543,011.040
656,000.000
658,223.840
233,000.000
239,419.150
488,000.000
485,047.600
340,000.000
343,369.400
857,000.000
857,000.000
648,000.000
648,000.000
404,000.000
395,940.200
700,000.000
698,859.000
1,161,000.000
1,138,337.280
768,000.000
775,772.160
マレーシア・リンギット
24,924,538.210
メキシコ・ペソ
5% Mexican Bonos 20191211
5.75% Mexican Bonos 20260305
8% Mexican Bonos 20231207
10% Mexican Bonos 20241205
7.5% Mexican Bonos 20270603
7.25% Mexican Bonos 20161215
7.75% Mexican Bonos 20171214
10% Mexican Bonos 20361120
8.5% Mexican Bonos 20290531
8.5% Mexican Bonos 20181213
8.5% Mexican Bonos 20381118
8% Mexican Bonos 20200611
6.5% Mexican Bonos 20210610
7.75% Mexican Bonos 20310529
6.5% Mexican Bonos 20220609
7.75% Mexican Bonos 20421113
5% Mexican Bonos 20170615
4.75% Mexican Bonos 20180614
7.75% Mexican Bonos 20341123
メキシコ・ペソ 小計
ユーロ
0.375% Finland Government Bond
20200915
0.75% Finland Government Bond
20310415
0.875% Finland Government Bond
20250915
0.25% Austria Government Bond
20191018
1.2% Austria Government Bond
20251020
0.8% Belgium Government Bond
20250622
1% Belgium Government Bond
20310622
1.9% Belgium Government Bond
20380622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
20370104
170
ユーロ
(715,334,247)
メキシコ・ペソ
8,756,053.560
2,226,003.660
9,306,418.540
25,786,285.520
9,355,484.880
13,120,166.730
14,759,087.520
9,370,086.880
10,448,213.160
13,669,910.800
11,592,376.020
14,188,156.160
14,113,856.460
18,912,682.950
14,863,095.550
10,715,167.680
9,454,897.500
13,204,968.840
2,333,916.860
メキシコ・ペソ
226,176,829.270
(1,671,446,768)
ユーロ
232,000.000
237,199.120
248,000.000
234,895.680
279,000.000
283,779.270
347,000.000
353,471.550
462,000.000
484,309.980
1,163,000.000
1,168,163.720
349,000.000
330,865.960
358,000.000
371,167.240
774,000.000
1,151,750.700
1,067,000.000
1,780,278.830
1,362,000.000
2,159,287.560
1,113,000.000
1,664,669.580
951,000.000
1,652,695.350
1,304,000.000
2,162,344.960
1,721,000.000
2,806,968.210
2,071,000.000
3,179,109.260
メキシコ・ペソ
8,802,000.000
2,298,000.000
8,233,000.000
20,222,000.000
8,568,000.000
12,639,000.000
13,756,000.000
6,874,000.000
8,844,000.000
12,376,000.000
9,694,000.000
12,728,000.000
13,441,000.000
17,015,000.000
14,299,000.000
9,654,000.000
9,290,000.000
13,133,000.000
2,101,000.000
3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20390704
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20400704
3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190104
3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20200104
3% GERMAN GOVERNMENT BOND
20200704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20420704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20200904
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20250815
2,185,000.000
2,285,094.850
1,225,000.000
1,996,737.750
2,099,000.000
2,255,585.400
1,798,000.000
1,966,023.100
2,211,000.000
2,479,614.390
1,399,000.000
2,458,630.580
2,682,000.000
3,026,851.560
2,481,000.000
2,824,965.840
2,075,000.000
2,378,240.500
2,247,000.000
2,584,005.060
1,374,000.000
2,005,559.100
1,444,000.000
1,616,456.920
2,333,000.000
2,654,790.690
1,465,000.000
1,744,111.800
1,415,000.000
1,610,114.350
1,707,000.000
1,924,915.620
2,222,000.000
2,484,440.420
1,376,000.000
1,793,175.680
1,644,000.000
1,812,740.160
1,410,000.000
1,556,879.700
1,817,000.000
2,006,803.820
1,707,000.000
1,952,500.740
1,291,000.000
1,453,924.200
1,204,000.000
1,573,254.760
1,705,000.000
1,885,798.200
2,142,000.000
2,274,439.860
1,379,000.000
1,394,968.820
1,549,000.000
1,629,919.760
GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216
485,000.000
486,988.500
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170310
492,000.000
494,464.920
171
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170616
795,000.000
800,016.450
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170915
307,000.000
309,287.150
1,717,000.000
1,741,415.740
1,848,000.000
1,870,582.560
1,811,000.000
1,842,275.970
890,000.000
908,218.300
1,392,000.000
1,414,104.960
1,209,000.000
1,257,613.890
1,674,000.000
1,748,107.980
1,113,000.000
1,145,366.040
1,151,000.000
1,176,644.280
1,731,000.000
1,750,421.820
596,000.000
609,177.560
653,000.000
875,601.170
1,285,000.000
2,058,865.550
2,225,000.000
3,364,422.500
2,623,000.000
4,059,931.860
2,507,000.000
4,186,840.420
2,113,000.000
3,280,432.500
3,075,000.000
3,546,428.250
1,721,000.000
2,702,142.100
3,230,000.000
3,883,752.000
2,222,000.000
3,233,698.820
3,288,000.000
3,477,520.320
3,397,000.000
4,420,584.040
3,148,000.000
3,424,016.640
2,261,000.000
2,496,279.660
2,467,000.000
2,792,841.360
2,365,000.000
3,742,494.250
3,263,000.000
3,765,045.180
0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170224
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20170407
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20171013
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180223
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20180413
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20181012
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190222
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
20190412
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20191011
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
20201016
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20191025
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20350425
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20190425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20381025
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20170425
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20231025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20171025
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20180425
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20181025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20410425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20191025
172
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20200425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20260425
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20201025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20221025
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20180525
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20230525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20181125
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20240525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20190525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20161125
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20191125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20250525
3,590,000.000
4,162,999.900
1,017,000.000
1,621,759.050
3,146,000.000
3,995,105.400
3,113,000.000
3,501,035.450
3,760,000.000
4,461,428.000
3,480,000.000
4,111,654.800
3,099,000.000
3,710,153.790
1,940,000.000
2,207,254.400
2,114,000.000
2,182,810.700
788,000.000
1,050,041.520
2,747,000.000
3,031,396.910
2,659,000.000
2,760,387.670
2,486,000.000
2,848,632.820
1,764,000.000
1,839,093.480
1,401,000.000
1,409,293.920
2,680,000.000
3,132,946.800
2,799,000.000
3,085,197.750
2,322,000.000
2,383,579.440
2,792,000.000
2,745,038.560
FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525
1,870,000.000
1,877,554.800
FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225
113,000.000
113,802.300
481,000.000
491,966.800
729,000.000
738,907.110
480,000.000
492,542.400
2,315,000.000
2,375,328.900
1,868,000.000
1,909,955.280
214,000.000
325,160.160
1,239,000.000
1,910,364.540
1,195,000.000
1,810,795.450
991,000.000
1,241,425.700
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20251125
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
20201125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
20310525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
20170225
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
20170725
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20230115
173
4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20170715
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20180715
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20190715
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20200715
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20210715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20170115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20330115
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20180115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20230715
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20190115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20170415
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20200115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
20180415
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
BOND 20250715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20241201
0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20180115
1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20191201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20320301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20180515
0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20200501
174
1,405,000.000
1,517,062.800
2,093,000.000
2,331,853.160
1,347,000.000
1,555,731.120
1,146,000.000
1,340,109.480
1,349,000.000
2,077,163.220
1,463,000.000
1,732,031.070
1,465,000.000
1,513,052.000
1,438,000.000
1,640,829.900
866,000.000
1,052,744.240
1,477,000.000
1,527,661.100
1,385,000.000
1,539,081.250
575,000.000
603,042.750
317,000.000
320,914.950
955,000.000
1,269,662.950
1,620,000.000
1,835,411.400
1,374,000.000
1,399,789.980
749,000.000
754,917.100
943,000.000
911,890.430
1,106,000.000
1,769,721.660
1,110,000.000
1,750,791.900
2,722,000.000
4,131,968.780
1,814,000.000
2,002,129.940
1,743,000.000
1,771,027.440
1,445,000.000
1,489,722.750
1,129,000.000
1,299,580.610
1,229,000.000
1,271,326.760
945,000.000
962,983.350
577,000.000
558,911.050
128,000.000
128,691.200
1,211,000.000
1,230,291.230
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20220915
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
20181015
5.25% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20330201
5.25% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20170801
4.25% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20190201
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20200201
5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20210801
4% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20170201
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20180201
5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20230801
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20180801
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20190301
4.25% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20190901
5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20400901
4.25% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20200301
4% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20200901
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20220301
4.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20170501
5.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20220901
4.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20170601
175
357,000.000
377,488.230
601,000.000
623,645.680
371,000.000
373,593.290
2,654,000.000
3,765,070.560
3,118,000.000
4,792,366.000
1,455,000.000
2,228,696.250
2,528,000.000
2,751,146.560
2,074,000.000
2,345,113.280
1,921,000.000
2,256,867.640
1,908,000.000
2,737,140.480
2,390,000.000
3,057,670.400
2,734,000.000
3,206,107.120
2,280,000.000
2,388,756.000
2,480,000.000
2,722,246.400
1,674,000.000
2,456,293.680
1,953,000.000
2,488,571.190
2,187,000.000
2,446,531.290
2,708,000.000
3,092,373.520
2,531,000.000
2,912,750.730
2,118,000.000
2,802,516.420
1,893,000.000
2,776,463.100
2,560,000.000
2,989,696.000
2,000,000.000
2,339,640.000
2,070,000.000
2,678,662.800
2,144,000.000
2,501,190.400
2,281,000.000
2,806,907.360
2,012,000.000
2,530,653.360
2,315,000.000
2,472,072.750
1,657,000.000
2,159,236.700
1,490,000.000
1,596,684.000
5.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20221101
3.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20171101
4.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20230501
3.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20180601
4.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20240301
2.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20161115
3.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20181201
3.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20210501
1.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20161215
2.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20190501
3.75% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20300301
1.15% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20170515
2.15% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20211215
1.5% Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro 20190801
5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20280328
5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20170928
5% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20350328
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20220328
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20170328
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20180328
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20190328
3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20200928
4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20410328
4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20210928
3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20170628
4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20260328
4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20220928
176
1,910,000.000
2,494,421.800
1,295,000.000
1,382,632.650
1,810,000.000
2,430,649.000
1,594,000.000
1,991,352.320
2,341,000.000
2,545,556.580
1,434,000.000
2,087,029.260
2,194,000.000
2,769,047.400
421,000.000
432,333.320
2,111,000.000
2,327,335.280
1,095,000.000
1,280,569.650
318,000.000
323,208.840
1,100,000.000
1,187,934.000
1,901,000.000
2,294,830.170
1,066,000.000
1,284,913.760
905,000.000
920,783.200
1,593,000.000
1,726,286.310
446,000.000
467,158.240
1,706,000.000
2,582,969.300
810,000.000
896,832.000
1,704,000.000
2,697,994.320
1,377,000.000
1,710,922.500
209,000.000
221,073.930
966,000.000
1,063,817.160
1,121,000.000
1,280,282.890
1,636,000.000
1,938,136.480
1,396,000.000
2,130,393.720
1,656,000.000
2,059,004.160
1,202,000.000
1,275,009.480
801,000.000
1,094,446.350
1,070,000.000
1,361,553.600
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20320328
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20190928
2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20230622
1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20180622
3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20450622
2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20240622
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND
20340622
4.5% IRISH TREASURY 20181018
4.4% IRISH TREASURY 20190618
5.9% IRISH TREASURY 20191018
5.4% IRISH TREASURY 20250313
5% IRISH TREASURY 20201018
5.5% IRISH TREASURY 20171018
3.9% IRISH TREASURY 20230320
3.4% IRISH TREASURY 20240318
2.4% IRISH TREASURY 20300515
0.8% IRISH TREASURY 20220315
2% IRISH TREASURY 20450218
4.5% IRISH TREASURY 20200418
6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20270715
4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20180115
3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20200715
3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20210915
4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20370315
4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20170915
4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20190315
4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20260315
3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20170220
3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20220420
3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20221122
3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20620126
1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20190618
3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20440620
1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20231020
2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20340523
177
777,000.000
1,075,795.350
1,123,000.000
1,260,691.030
1,338,000.000
1,524,490.440
1,052,000.000
1,094,669.120
753,000.000
1,087,136.220
1,505,000.000
1,761,452.000
497,000.000
617,626.870
759,000.000
684,000.000
570,000.000
1,131,000.000
765,000.000
169,000.000
504,000.000
847,000.000
761,000.000
372,000.000
391,000.000
1,035,000.000
861,055.140
792,030.960
701,459.100
1,576,772.340
948,186.900
187,184.400
624,602.160
1,024,895.410
851,406.800
383,160.000
387,066.540
1,238,708.700
985,000.000
1,574,896.800
1,286,000.000
1,423,061.880
1,248,000.000
1,482,761.280
1,212,000.000
1,457,599.680
1,218,000.000
1,836,792.720
711,000.000
770,404.050
989,000.000
1,140,287.330
675,000.000
951,972.750
907,000.000
946,409.150
554,000.000
678,478.260
872,000.000
1,064,633.520
318,000.000
538,539.360
738,000.000
796,516.020
563,000.000
773,753.420
675,000.000
749,108.250
301,000.000
355,631.500
1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20181019
1.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND
20241021
3.875% Finland Government Bond
20170915
4.375% Finland Government Bond
20190704
4% Finland Government Bond
20250704
3.375% Finland Government Bond
20200415
3.5% Finland Government Bond
20210415
1.875% Finland Government Bond
20170415
2.75% Finland Government Bond
20280704
1.625% Finland Government Bond
20220915
1.5% Finland Government Bond
20230415
2.625% Finland Government Bond
20420704
1.125% Finland Government Bond
20180915
2% Finland Government Bond
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
20290131
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
20171031
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
20300730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
20180430
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
20251031
1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
20200730
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
20320730
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
20170730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
20370131
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
20170131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
20400730
4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
20180730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
20240131
4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
20190730
4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
20191031
178
307,000.000
320,127.320
932,000.000
1,023,569.000
474,000.000
510,232.560
447,000.000
521,362.920
667,000.000
877,705.300
527,000.000
608,421.500
459,000.000
546,228.360
163,000.000
168,087.230
389,000.000
474,218.230
612,000.000
672,465.600
446,000.000
485,497.760
387,000.000
496,234.620
425,000.000
442,123.250
529,000.000
596,706.710
2,108,000.000
3,101,837.680
1,735,000.000
1,752,297.950
1,497,000.000
1,517,748.420
527,000.000
520,075.220
12,000.000
12,053.280
1,642,000.000
1,737,301.680
609,000.000
627,665.850
1,679,000.000
2,515,595.330
1,654,000.000
1,806,399.560
1,494,000.000
1,907,285.220
2,135,000.000
2,231,352.550
1,139,000.000
1,606,559.500
2,206,000.000
2,441,821.400
1,777,000.000
2,262,032.150
2,382,000.000
2,759,832.840
1,775,000.000
2,052,024.250
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
20410730
4% SPANISH GOVERNMENT BOND
20200430
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
20250730
4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
20201031
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
20260730
4.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
20161031
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
20220131
4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
20180131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
20281031
3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
20181031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
20441031
2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND
20170430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
20190430
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
20241031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
20200131
1,173,000.000
1,619,267.850
2,101,000.000
2,428,020.650
1,789,000.000
2,297,093.890
1,681,000.000
2,033,001.400
2,515,000.000
3,166,083.200
1,265,000.000
1,791,682.750
1,456,000.000
1,513,905.120
1,978,000.000
2,576,285.660
2,000,000.000
2,193,580.000
1,758,000.000
2,283,132.180
1,350,000.000
1,673,595.000
1,270,000.000
1,736,115.400
1,564,000.000
1,730,597.280
964,000.000
1,433,304.120
1,488,000.000
1,532,907.840
1,836,000.000
1,994,593.680
2,219,000.000
2,650,662.070
1,849,000.000
2,055,366.890
1,900,000.000
1,981,320.000
ユーロ 小計
ユーロ
494,094,035.240
(64,172,933,297)
南アフリカ・ラン
ド
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20170915
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20181221
7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20200115
10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20310228
179
南アフリカ・ランド
南アフリカ・ランド
5,462,000.000
5,543,056.080
4,178,000.000
4,207,956.260
5,768,000.000
5,622,300.320
13,703,000.000
15,596,754.600
7,612,000.000
5,611,033.560
7,086,000.000
6,674,303.400
9,804,000.000
7,240,744.200
8,999,000.000
7,507,865.700
7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
20350228
南アフリカ・ランド 小計
2,839,000.000
2,748,010.050
8,752,000.000
8,311,774.400
6,321,000.000
5,920,375.020
3,801,000.000
3,508,323.000
2,902,000.000
2,754,781.540
4,943,000.000
4,613,549.050
3,166,000.000
3,083,525.700
国債証券 合計
合計
南アフリカ・ランド
88,944,352.880
(759,584,774)
160,897,617,318
[160,897,617,318]
160,897,617,318
[160,897,617,318]
（注）1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券
合計金額に
通貨
銘柄数
時価比率
対する比率
アメリカ・ドル
国債証券
233 銘柄
100%
43.2%
イギリス・ポンド
国債証券
39 銘柄
100%
8.5%
オーストラリア・ドル
国債証券
20 銘柄
100%
1.7%
カナダ・ドル
国債証券
33 銘柄
100%
2.1%
シンガポール・ドル
国債証券
18 銘柄
100%
0.4%
スイス・フラン
国債証券
7 銘柄
100%
0.3%
スウェーデン・クローナ
国債証券
7 銘柄
100%
0.5%
デンマーク・クローネ
国債証券
8 銘柄
100%
0.7%
ノルウェー・クローネ
国債証券
6 銘柄
100%
0.3%
ポーランド・ズロチ
国債証券
14 銘柄
100%
0.5%
マレーシア・リンギット
国債証券
30 銘柄
100%
0.4%
メキシコ・ペソ
国債証券
19 銘柄
100%
1.0%
ユーロ
国債証券
280 銘柄
100%
39.9%
南アフリカ・ランド
国債証券
15 銘柄
100%
0.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
180
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52
年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（平成 27 年 12
月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査
を受けております。
181
ダイワライフスタイル５０
(1) 中間貸借対照表
当中間計算期間末
平成 28 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
10,172,754
1,383,232,227
1,393,404,981
1,393,404,981
348,539
583,114
5,248,372
54,598
6,234,623
6,234,623
※1
1,018,597,547
368,572,811
317,679,420
1,387,170,358
1,387,170,358
1,393,404,981
182
(2) 中間損益及び剰余金計算書
当中間計算期間
自 平成 27 年 12 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日
金 額（円）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
中間剰余金又は中間欠損金（△）
718
△55,508,540
△55,507,822
554
583,114
5,248,372
54,598
5,886,638
△61,394,460
△61,394,460
△61,394,460
△2,291,119
418,453,629
21,290,092
21,290,092
12,067,569
12,067,569
368,572,811
183
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
自 平成 27 年 12 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日
区 分
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
平成 28 年 5 月 31 日現在
区 分
1. ※1
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
985,743,288 円
61,405,856 円
28,551,597 円
2.
中間計算期間末日における受
益権の総数
1,018,597,547 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
自 平成 27 年 12 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日
区 分
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
平成 28 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額
額と時価との差額はありません。
区 分
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
184
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
平成 28 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
当中間計算期間末
平成 28 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
1.3618 円
(13,618 円)
185
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマ
ザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデック
スマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のと
おりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
その他未収収益
流動資産合計
資産合計
1,354,368,615
117,719,559,310
41,659,819
677,840
1,097,048,262
3,162,919
120,216,476,765
120,216,476,765
※3※4
※5
負債の部
流動負債
前受金
未払解約金
受入担保金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
26,464,000
93,741,000
348,231,450
3,736
468,440,186
468,440,186
144,100,846,688
△24,352,810,109
119,748,036,579
119,748,036,579
120,216,476,765
186
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 27 年 12 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 5 月 31 日現在
平成 27 年 12 月 1 日
140,709,507,157 円
8,975,141,809 円
5,583,802,278 円
期末元本額の内訳
ファンド名
適格機関投資家専用投信１号
トピックス・インデックスフ
ァンド
ダイワ・トピックス・インデ
ックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
1,613,834,809 円
5,937,300,157 円
15,376,726,785 円
125,932,650 円
190,009,530 円
2,879,933,646 円
120,733,955 円
187
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデ
ックス
為替ヘッジ付米国国債プラス
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
ＤＣダイワ日本株式インデッ
クス
ダイワ・ライフ・バランス３
０
ダイワ・ライフ・バランス５
０
ダイワ・ライフ・バランス７
０
年金ダイワ日本株式インデッ
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
ダイワ世界分散バランスファ
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ
ンド２０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界分散バランスファ
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ
ンド３０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界バランスファンド
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド
4,021,523,273 円
33,315,126 円
8,652,102 円
594,958 円
63,628,124,012 円
2,412,631,561 円
2,343,444,386 円
2,134,165,419 円
3,678,360,277 円
26,293,702 円
55,467,612 円
11,351,115 円
448,097 円
440,730 円
941,908 円
67,963,626 円
372,696,872 円
203,905,819 円
1,666,498,602 円
253,555,463 円
15,409,790,802 円
439,823,807 円
736,840,536 円
1,352,388,910 円
212,438,595 円
188
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩ
Ｘファンド
ダイワ・インデックスセレク
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
ＤＣ・ダイワ・トピックス・
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
327,038,769 円
11,598,866 円
912,883,943 円
219,284,815 円
673,975,615 円
514,976,662 円
16,124,959,176 円
計
2.
144,100,846,688 円
期末日における受益権の総数
144,100,846,688 口
3. ※2 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は
24,352,810,109 円であります。
4. ※3 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行って
おります。
株式
338,537,000 円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式
578,300,000 円
6. ※5 その他未収収益
貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 2,836,411 円が含
まれております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
189
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
（円）
平成 28 年 5 月 31 日 現在
時価
うち
（円）
１年超
評価損益
（円）
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
1,954,676,000
－
1,996,650,000
41,974,000
1,954,676,000
－
1,996,650,000
41,974,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
平成 28 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
0.8310 円
(8,310 円)
190
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
373,627,833
39,503,199,120
4,345,119,354
3,787,606,429
3,746,111,650
102,068,000
168,808,343
1,089,487
52,027,630,216
52,027,630,216
99,887,062
513
99,887,575
99,887,575
※1
36,535,721,479
15,392,021,162
51,927,742,641
51,927,742,641
52,027,630,216
191
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 27 年 12 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日
本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
区 分
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 5 月 31 日現在
平成 27 年 12 月 1 日
40,077,387,149 円
1,249,510,084 円
4,791,175,754 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
Ｄ－Ｉ'ｓ 日本債券インデッ
クス
ＤＣダイワ日本債券インデッ
クス
ダイワ・バランスファンド３
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド
３０ＶＡ（適格機関投資家専
276,098,934 円
1,627,466,080 円
166,228,402 円
2,286,074,150 円
766,546 円
4,246,660,645 円
16,664,771,023 円
2,508,484,304 円
363,815,796 円
447,032,339 円
192
用）
ダイワ・ノーロード 日本債券
ファンド
ダイワ・インデックスセレク
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ
ンデックス
ダイワライフスタイル２５
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
20,388,692 円
692,759,951 円
6,350,851,866 円
402,341,328 円
383,747,081 円
98,234,342 円
36,535,721,479 円
計
2.
期末日における受益権の総数
36,535,721,479 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 28 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。
（1 口当たり情報）
平成 28 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
1.4213 円
(14,213 円)
193
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
674,205,362
221,695,319
70,988,643,351
1,958,440,258
46,544,876
3,464,575
172,311,930
418,467,954
74,483,773,625
74,483,773,625
119,670,912
94,748,000
239
214,419,151
214,419,151
※1
39,761,574,792
34,507,779,682
74,269,354,474
74,269,354,474
74,483,773,625
194
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 27 年 12 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており
ます。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1)先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確
定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には
入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
195
12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 5 月 31 日現在
平成 27 年 12 月 1 日
38,848,551,378 円
2,330,392,509 円
1,417,369,095 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデッ
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
ＤＣダイワ外国株式インデッ
クス
ダイワ・ライフ・バランス３
０
ダイワ・ライフ・バランス５
０
ダイワ・ライフ・バランス７
０
大和ＤＣ海外株式インデック
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
763,959,836 円
42,295,165 円
548,068,632 円
54,335,695 円
1,780,357,676 円
1,892,132 円
178,044 円
21,302,563,066 円
531,486,571 円
692,743,667 円
528,426,346 円
1,417,745,532 円
8,191,500 円
13,826,948 円
196
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
ダイワ世界分散バランスファ
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
3,079,595 円
100,000 円
197,107 円
20,225,892 円
166,648,116 円
2,202,384,471 円
558,476,539 円
5,345,042,375 円
257,652,598 円
ダイワ・インデックスセレク
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株式
ファンド
ダイワ投信倶楽部外国株式イ
ンデックス
ダイワライフスタイル２５
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
348,687,429 円
6,850,819 円
3,009,334,233 円
24,456,346 円
75,140,527 円
57,227,935 円
39,761,574,792 円
計
2.
期末日における受益権の総数
39,761,574,792 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
197
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
種 類
契約額等
（円）
平成 28 年 5 月 31 日 現在
時価
うち
（円）
１年超
評価損益
（円）
市場取引
株価指数
先物取引
買 建
合計
1,174,996,048
－
1,221,540,924
46,544,876
1,174,996,048
－
1,221,540,924
46,544,876
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
平成 28 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
1.8679 円
(18,679 円)
198
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 28 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
419,139,094
2,330,812,717
152,006,617,426
31,132,873
22,228,822
1,262,029,529
29,419,494
156,101,379,955
156,101,379,955
1,847,602
39,221,123
98,728,680
3,328
139,800,733
139,800,733
※1
57,832,118,940
98,129,460,282
155,961,579,222
155,961,579,222
156,101,379,955
199
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 27 年 12 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日
区 分
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等
で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場にお
いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資
産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額
に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した
外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
200
（貸借対照表に関する注記）
区 分
1. ※1 期首
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
平成 28 年 5 月 31 日現在
平成 27 年 12 月 1 日
57,305,049,313 円
2,604,961,639 円
2,077,892,012 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド３０ＶＡ(一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ
ンド５０ＶＡ(一般投資家私
募)
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国債券インデッ
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2050
ＤＣダイワ外国債券インデッ
クス
ダイワ・ライフ・バランス３
０
ダイワ・ライフ・バランス５
０
ダイワ・ライフ・バランス７
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ
ト（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤ
ー2040
ダイワ世界バランスファンド
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド
６０ＶＡ
1,564,973,190 円
56,570,512 円
372,576,851 円
86,576,167 円
1,214,134,710 円
847,461 円
18,731 円
36,803,566,645 円
547,781,079 円
236,685,137 円
143,524,283 円
231,338,484 円
186,287,264 円
54,908,286 円
12,248,503 円
13,072,938 円
751,380 円
1,769,784,794 円
192,334,545 円
201
ダイワ・バランスファンド３
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレク
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債券
ファンド
ダイワ投信倶楽部外国債券イ
ンデックス
ダイワライフスタイル２５
ダイワライフスタイル５０
ダイワライフスタイル７５
7,407,353,071 円
533,820,629 円
337,058,779 円
400,418,771 円
88,495,748 円
4,660,987 円
5,475,587,248 円
32,807,636 円
50,943,257 円
12,991,854 円
57,832,118,940 円
計
2.
期末日における受益権の総数
57,832,118,940 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
平成 28 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額
時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法
(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
202
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種 類
契約額等
（円）
平成 28 年 5 月 31 日 現在
時価
うち
（円）
１年超
評価損益
（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
アメリカ・ドル
イギリス・ポンド
オーストラリア・
ドル
カナダ・ドル
シンガポール・
ドル
スイス・フラン
スウェーデン・
クローナ
デンマーク・
クローネ
ノルウェー・
クローネ
ポーランド・
ズロチ
メキシコ・ペソ
ユーロ
南アフリカ・
ランド
合計
1,776,258,962
－
1,805,544,233
29,285,271
759,791,952
141,726,724
28,908,633
－
－
－
781,612,779
147,071,759
28,249,199
21,820,827
5,345,035
△659,434
37,726,267
5,781,705
－
－
37,668,290
5,791,680
△57,977
9,975
4,591,198
8,066,373
－
－
4,587,080
8,051,319
△4,118
△15,054
10,933,978
－
11,019,059
85,081
5,058,994
－
5,063,490
4,496
9,537,751
－
9,588,920
51,169
15,983,987
740,821,272
7,330,128
－
－
－
15,407,999
744,560,080
6,872,579
△575,988
3,738,808
△457,549
1,776,258,962
－
1,805,544,233
29,285,271
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
203
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
平成 28 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額
（1 万口当たり純資産額）
2.6968 円
(26,968 円)
204
２
ファンドの現況
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ
資産総額
1,333,712,687 円
Ⅱ
負債総額
4,492,108 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
1,329,220,579 円
Ⅳ
発行済数量
1,027,223,353 口
Ⅴ
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.2940 円
(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ
資産総額
109,761,606,827 円
Ⅱ
負債総額
1,377,574,026 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
108,384,032,801 円
Ⅳ
発行済数量
144,262,230,454 口
Ⅴ
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
0.7513 円
(参考) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ
資産総額
51,890,334,690 円
Ⅱ
負債総額
344,759,160 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
51,545,575,530 円
Ⅳ
発行済数量
35,815,459,736 口
Ⅴ
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.4392 円
205
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ
資産総額
68,090,265,977 円
Ⅱ
負債総額
479,594,526 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
67,610,671,451 円
Ⅳ
発行済数量
40,026,007,537 口
Ⅴ
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.6892 円
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成 28 年 6 月 30 日
Ⅰ
資産総額
Ⅱ
負債総額
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
Ⅳ
発行済数量
Ⅴ
１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
148,042,246,306 円
138,414,241 円
147,903,832,065 円
58,063,442,838 口
2.5473 円
206
第４
内国投資信託受益証券事務の概要
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償
還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還
日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
207
第三部
委託会社等の情報
第１
１
委託会社等の概況
委託会社等の概況
ａ. 資本金の額
平成 28 年 6 月末日現在
資本金の額
151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数
260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ. 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会に
おいて選任され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事
項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権
限を委ねることができます。
②
投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個
別会議において審議・決定します。
ロ．投資環境検討会
運用最高責任者である CIO（Chief Investment Officer）が議長となり、原則として
月 1 回投資環境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定し
ます。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で
決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファ
ンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の
決定事項との整合性等を確認し、承認します。
ホ．ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバ
ックします。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必
要事項を審議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況
208
についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を
審議・決定します。
209
２
事業の内容及び営業の概況
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券
投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運
用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連
する業務を行なっています。
平成 28 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）
は次のとおりです。
基本的性格
本数（本）
純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託
47
177,997
追加型株式投資信託
639
11,118,280
株式投資信託
合計
686
11,296,277
単位型公社債投資信託
8
71,943
追加型公社債投資信託
15
2,174,714
公社債投資信託 合計
23
2,246,657
総合計
709
13,542,934
210
３
委託会社等の経理状況
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（平成27年４月１日
から平成28年３月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受
けております。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
211
(1) 貸借対照表
（単位:百万円）
前事業年度
（平成27年３月31日）
資産の部
流動資産
現金・預金
有価証券
前払費用
未収委託者報酬
未収収益
繰延税金資産
その他
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
無形固定資産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
長期差入保証金
その他
固定資産計
資産合計
当事業年度
（平成28年３月31日）
31,438
4,878
139
10,295
110
585
153
47,600
※1
212
255
21
234
2,759
2,758
1
12,979
6,667
5,129
124
996
60
15,995
63,596
31,715
1,137
159
9,896
87
468
83
43,547
※1
243
18
224
2,706
2,385
321
14,223
7,872
5,129
123
1,049
47
17,173
60,720
（単位:百万円）
前事業年度
（平成27年３月31日）
負債の部
流動負債
預り金
未払金
未払収益分配金
未払償還金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税等
賞与引当金
その他
流動負債計
固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
繰延税金負債
その他
固定負債計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債・純資産合計
※2
213
当事業年度
（平成28年３月31日）
64
9,172
5
72
4,965
4,127
4,162
1,133
1,429
1,092
747
17,801
※2
61
8,789
5
63
4,330
4,390
4,215
1,155
538
937
22
15,720
2,072
101
1,745
2
3,920
21,722
2,209
93
1,410
3,714
19,435
15,174
15,174
11,495
11,495
11,495
11,495
374
374
14,126
14,501
41,171
13,960
14,334
41,004
702
702
41,873
63,596
280
280
41,284
60,720
(2) 損益計算書
（単位:百万円）
前事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）
営業収益
委託者報酬
その他営業収益
営業収益計
営業費用
支払手数料
広告宣伝費
調査費
調査費
委託調査費
委託計算費
営業雑経費
通信費
印刷費
協会費
諸会費
その他営業雑経費
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬
給料・手当
賞与
賞与引当金繰入額
福利厚生費
交際費
旅費交通費
租税公課
不動産賃借料
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額
固定資産減価償却費
諸経費
一般管理費計
営業利益
214
当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）
90,924
933
91,858
88,850
799
89,650
49,978
670
9,013
867
8,146
756
1,289
252
481
53
13
488
61,709
46,165
646
10,116
925
9,191
761
1,346
249
515
53
14
513
59,036
5,881
289
3,803
695
1,092
831
45
176
259
1,180
383
38
1,032
1,372
11,201
18,948
5,797
354
3,850
654
937
837
70
211
325
1,258
394
37
1,110
1,486
11,531
19,082
（単位:百万円）
前事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）
営業外収益
受取配当金
受取利息
投資有価証券売却益
外国税関連費用引当金戻入益
その他
※1
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損
その他
営業外費用計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
特別利益計
特別損失
外国税関連費用
その他
特別損失計
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
215
当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）
1,226
20
145
226
1,620
※1
109
25
115
171
73
496
84
67
152
20,416
14
94
108
19,471
7
7
-
746
26
772
19,651
6,238
△17
6,220
13,431
19,471
6,215
△6
6,209
13,262
(3) 株主資本等変動計算書
前事業年度（自
平成 26 年４月１日 至
平成 27 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
利益剰余金
資本剰余金
資本金
当期首残高
資本準備金
その他利益
剰余金
利益準備金
株主資本合計
利益剰余金
合計
繰越利益
剰余金
15,174
11,495
374
10,821
11,196
37,866
剰余金の配当
-
-
-
△10,126
△10,126
△10,126
当期純利益
-
-
-
13,431
13,431
13,431
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,304
3,304
3,304
15,174
11,495
374
14,126
14,501
41,171
当期変動額
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
評価・換算差額等
その他有価
証券評価
差額金
当期首残高
純資産合計
評価・換算
差額等合計
494
494
38,360
剰余金の配当
-
-
△10,126
当期純利益
-
-
13,431
208
208
208
当期変動額合計
208
208
3,513
当期末残高
702
702
41,873
当期変動額
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
216
当事業年度（自
平成 27 年４月１日 至
平成 28 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
利益剰余金
資本剰余金
資本金
当期首残高
資本準備金
その他利益
剰余金
利益準備金
株主資本合計
利益剰余金
合計
繰越利益
剰余金
15,174
11,495
374
14,126
14,501
41,171
剰余金の配当
-
-
-
△13,428
△13,428
△13,428
当期純利益
-
-
-
13,262
13,262
13,262
-
-
-
-
-
-
-
-
-
△166
△166
△166
15,174
11,495
374
13,960
14,334
41,004
当期変動額
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
評価・換算差額等
その他有価
証券評価
差額金
当期首残高
純資産合計
評価・換算
差額等合計
702
702
41,873
剰余金の配当
-
-
△13,428
当期純利益
-
-
13,262
△422
△422
△422
△422
△422
△589
280
280
41,284
当期変動額
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
217
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(１) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(２) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(１) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物
10～18 年
器具備品
４～20 年
(２) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能
期間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(１) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(２) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能
力及び実績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執
行役員･参与についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま
す。
(３) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要
支給額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
218
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却益」は、
営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。こ
の表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた372百万
円は、「投資有価証券売却益」145百万円、「その他」226百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１
有形固定資産の減価償却累計額
建物
器具備品
※２
３
前事業年度
（平成 27 年３月 31 日）
20 百万円
275 百万円
当事業年度
（平成 28 年３月 31 日）
23 百万円
232 百万円
関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度
当事業年度
（平成 27 年３月 31 日）
（平成 28 年３月 31 日）
未払金
4,084 百万円
4,320 百万円
保証債務
前事業年度（平成 27 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 1,834 百万円に対して保証を
行っております。
当事業年度（平成 28 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務 1,749 百万円に対して保証を
行っております。
219
（損益計算書関係）
※１
関係会社項目
関係会社に対する営業外収益には次のものがあります。
前事業年度
（自 平成 26 年４月１日
至 平成 27 年３月 31 日）
1,065 百万円
受取配当金
当事業年度
（自 平成 27 年４月１日
至 平成 28 年３月 31 日）
－
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
株式数
発行済株式
普通株式
合
計
当事業年度
増加株式数
2,608
2,608
（単位：千株）
当事業年度末
株式数
当事業年度
減少株式数
－
－
－
－
2,608
2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
株式の種類
決議
平成26年６月25日
定時株主総会
剰余金の配当の
総額（百万円）
１株当たり
配当額（円）
10,126
3,882
普通株式
基準日
効力発生日
平成26年
３月31日
平成26年
６月26日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 27 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を
次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額
13,428百万円
② 配当の原資
③ １株当たり配当額
利益剰余金
5,148円
④ 基準日
平成27年３月31日
⑤ 効力発生日
平成27年６月24日
220
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首
株式数
発行済株式
普通株式
合
計
当事業年度
増加株式数
2,608
2,608
当事業年度
減少株式数
－
－
当事業年度末
株式数
－
－
2,608
2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
株式の種類
決議
平成27年６月23日
定時株主総会
剰余金の配当の
総額（百万円）
１株当たり
配当額（円）
13,428
5,148
普通株式
基準日
効力発生日
平成27年
３月31日
平成27年
６月24日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 28 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を
次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額
13,262百万円
② 配当の原資
利益剰余金
③ １株当たり配当額
5,084円
④ 基準日
平成28年３月31日
⑤ 効力発生日
平成28年６月24日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資
金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が
信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限
が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資
信託、株式であります。証券投資信託は余資運用及び事業推進目的で保有しており、価格変動リ
スク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を
保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株
式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結
納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内
の支払期日であります。
221
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っ
ております。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っ
ており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告
を行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジ
メント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）参照のこと）。
前事業年度（平成27年３月31日）
（単位：百万円）
貸借対照表
計上額
時価
差額
（１）現金・預金
31,438
31,438
－
（２）未収委託者報酬
10,295
10,295
－
10,520
10,520
－
52,254
52,254
－
（１）未払手数料
4,965
4,965
－
（２）その他未払金
4,127
4,127
－
（３）未払費用（*）
3,366
3,366
－
12,460
12,460
－
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
資産計
負債計
（*）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
222
当事業年度（平成28年３月31日）
（単位：百万円）
貸借対照表
時価
計上額
（１）現金・預金
差額
31,715
31,715
－
9,896
9,896
－
7,987
7,987
－
49,599
49,599
－
（１）未払手数料
4,330
4,330
－
（２）その他未払金
4,390
4,390
－
（３）未払費用（*）
3,420
3,420
－
12,141
12,141
－
（２）未収委託者報酬
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
資産計
負債計
（*）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資
産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記
事項（有価証券関係）をご参照下さい。
負
債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
区分
前事業年度
当事業年度
（平成27年３月31日）
（平成28年３月31日）
（１）その他有価証券
非上場株式
1,025
1,021
5,129
5,129
996
1,049
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式
（３）長期差入保証金
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
223
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成27年３月31日）
（単位：百万円）
１年以内
１年超
５年超
５年以内
10年以内
10年超
現金・預金
31,438
-
-
-
未収委託者報酬
10,295
-
-
-
6
1,591
3,790
84
41,740
1,591
3,790
84
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
合計
当事業年度（平成28年３月31日）
（単位：百万円）
１年以内
現金・預金
未収委託者報酬
１年超
５年超
５年以内
10年以内
10年超
31,715
-
-
-
9,896
-
-
-
1,115
4,570
1,712
141
42,727
4,570
1,712
141
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
合計
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成27年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成28年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
224
２．その他有価証券
前事業年度（平成27年３月31日）
貸借対照表計上額
（百万円）
取得原価
（百万円）
差額
（百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式
164
55
109
証券投資信託
4,576
3,633
943
小計
4,741
3,688
1,052
証券投資信託
5,779
5,793
△14
小計
5,779
5,793
△14
合計
10,520
9,482
1,038
（２）その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 1,025百万円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（平成28年３月31日）
貸借対照表計上額
（百万円）
取得原価
（百万円）
差額
（百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式
141
55
86
証券投資信託
3,875
3,408
466
小計
4,016
3,463
553
証券投資信託
3,970
4,119
△148
小計
3,970
4,119
△148
合計
7,987
7,583
404
（２）その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 1,021百万円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
225
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
売却額
売却益の合計額
種類
（百万円）
（百万円）
（１） 株式
売却損の合計額
（百万円）
32
-
1
34,371
145
84
34,404
145
85
（２） その他
証券投資信託
合計
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
売却額
売却益の合計額
種類
（百万円）
（百万円）
（１）株式
売却損の合計額
（百万円）
3
-
0
19,069
115
13
19,072
115
14
（２）その他
証券投資信託
合計
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、子会社株式について11百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について4百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用してお
ります。
２．確定給付制度
(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度
当事業年度
（自 平成26年４月１日
（自 平成27年４月１日
至 平成27年３月31日）
退職給付債務の期首残高
1,959百万円
勤務費用
退職給付の支払額
その他
退職給付債務の期末残高
226
至 平成28年３月31日）
2,072百万円
212
222
△118
△120
18
35
2,072
2,209
(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度
（自 平成26年４月１日
至
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債
と資産の純額
当事業年度
（自 平成27年４月１日
平成27年３月31日）
2,072 百万円
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債
と資産の純額
至 平成28年３月31日）
2,209 百万円
2,072
2,209
2,072
2,209
2,072
2,209
(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度
（自 平成26年４月１日
勤務費用
確定給付制度に係る退職給付費用
至 平成27年３月31日）
212 百万円
212
当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）
222 百万円
222
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度170百万円、当事業年度172百万円であります。
227
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
（平成27年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金
（単位：百万円）
当事業年度
（平成28年３月31日）
670
676
賞与引当金
305
225
外国税関連費用
241
-
未払事業税
231
224
連結法人間取引（譲渡損）
128
121
投資有価証券評価損
105
95
出資金評価損
103
98
その他
206
173
繰延税金資産小計
1,992
1,615
評価性引当額
繰延税金資産合計
△ 613
△ 347
1,379
1,268
2,203
2,086
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡益）
その他有価証券評価差額金
335
124
繰延税金負債合計
2,539
2,210
繰延税金負債の純額
1,159
941
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
当事業年度
（平成27年３月31日） （平成28年３月31日）
35.64％
33.06％
法定実効税率
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
1.14％
0.77％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
△2.02％
△0.02％
評価性引当額の増減額
△2.67％
△1.29％
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正
△0.51％
△0.19％
0.07％
△0.43％
31.65％
31.89％
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率
228
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 15 号）及び「地方税法等の一部を改正
する等の法律」（平成 28 年法律第 13 号）が平成 28 年３月 29 日に国会で成立し、平成 28 年４月
１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴
い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 32.34%から平成 28
年４月１日に開始する事業年度及び平成 29 年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる
一時差異については 30.86%に、平成 30 年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる
一時差異については 30.62%となります。
この税率変更により、繰延税金資産（流動）が 24 百万円、繰延税金負債（長期）が 74 百万円、
法人税等調整額が 50 百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が 6 百万円増加してお
ります。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
229
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア）財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自
種類
子会社
平成 26 年４月１日
至
平成 27 年３月 31 日）
所在地
議決権等
資本金又
事業の の所有
は出資金
内容
(被所有)
（百万円）
割合（％）
Daiwa Asset
Management Singapo
(Singapore) re
Ltd.
金融商
(所有)
133 品取引
直接100.0
業
会社等の
名称
関連当事者
との関係
取引の内容
経営管理
債務保証
（注）
取引金額
（百万円）
科目
期末残高
（百万円）
1,834
－
－
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) シンガポール通貨庁（MAS）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に
関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資
産額に応じて保証状にて定められております。
当事業年度（自
種類
子会社
平成 27 年４月１日
至
平成 28 年３月 31 日）
所在地
議決権等
資本金又
事業の の所有
は出資金
内容
(被所有)
（百万円）
割合（％）
Daiwa Asset
Management Singapo
(Singapore) re
Ltd.
金融商
(所有)
133 品取引
直接100.0
業
会社等の
名称
関連当事者
との関係
取引の内容
経営管理
債務保証
（注）
取引金額
（百万円）
科目
期末残高
（百万円）
1,749
－
－
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) シンガポール通貨庁（MAS）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行等に
関するMASへの損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資
産額に応じて保証状にて定められております。
230
（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自
平成 26 年４月１日
種類
会社等の
名称
所在地
同一の親
会社をも
つ会社
大和証券㈱
東京都
千代田区
同一の親
会社をも
つ会社
㈱大和総研
ビジネス・ 東京都
イノベーシ 江東区
ョン
同一の親
会社をも
つ会社
大和プロパ 東京都
ティ㈱
中央区
至
平成 27 年３月 31 日）
資本金ま
議決権等
たは出資 事業の の所有
金
内容
(被所有)
（百万円）
割合（％）
関連当事者
との関係
取引の内容
取引金額
（百万円）
（注1）
科目
期末残高
（百万円）
金融商
100,000 品取引
業
－
証券投資信託受
益証券の募集販
売
証券投資信託
の代行手数料
（注2）
情報サ
3,000 ービス
業
－
ソフトウェアの
開発
ソフトウェア
の購入（注3）
685
未払費用
348
不動産
管理業
－
本社ビルの管理
不動産の賃借
料（注4）
978
長期差入保
証金
971
100
28,838
未払手数料
3,751
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま
れております。
(注２)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す
る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数
料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価
格を決定しております。
(注４)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自
平成 27 年４月１日
種類
会社等の
名称
所在地
同一の親
会社をも
つ会社
大和証券㈱
東京都
千代田区
同一の親
会社をも
つ会社
㈱大和総研
ビジネス・ 東京都
イノベーシ 江東区
ョン
同一の親
会社をも
つ会社
大和プロパ 東京都
ティ㈱
中央区
至
平成 28 年３月 31 日）
資本金ま
議決権等
たは出資 事業の の所有
金
内容
(被所有)
（百万円）
割合（％）
関連当事者
との関係
取引の内容
金融商
100,000 品取引
業
－
証券投資信託受
益証券の募集販
売
証券投資信託
の代行手数料
（注2）
情報サ
3,000 ービス
業
－
ソフトウェアの
開発
ソフトウェア
の購入（注3）
不動産
管理業
－
本社ビルの管理
不動産の賃借
料（注4）
100
取引金額
（百万円）
（注1）
27,062
593
1,028
科目
未払手数料
未払費用
長期差入保
証金
期末残高
（百万円）
3,188
252
1,027
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま
れております。
(注２)証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担す
る信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数
料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３)ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価
格を決定しております。
231
(注４)差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）
前事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益
16,052.69円
１株当たり純資産額
5,148.94円
15,826.85円
１株当たり当期純利益
5,084.10円
(注１)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(注２)１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）
当期純利益（百万円）
普通株式の期中平均株式数（株）
13,431
2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
232
当事業年度
（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）
13,262
2,608,525
４
利害関係人との取引制限
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を
行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用
の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とし
た運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５
その他
ａ. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の
重要事項に該当する事実はありません。
ｂ. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
233
追加型証券投資信託
（ダイワライフスタイル５０）
約
款
大和証券投資信託委託株式会社
運用の基本方針
約款第21条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式
インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資
対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な
成長をめざします。
② 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行な
います。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがありま
す。
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券…… 信託財産の純資産総額の40％
日本債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の40％
外国株式インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の10％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券…………… 信託財産の純資産総額の10％
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
③ 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を
行なうことができるものとします。
④ 保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財
産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
⑤ 株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。
）への投資は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
いことがあります。
(3) 投資制限
① 株式への実質投資割合の制限
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）および株式を組入可能な投資信託
証券（上記に掲げる各マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の70％未満とします。
② 新株引受権証券等への実質投資割合の制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券への実質投資割合の制限
投資信託証券（上記に掲げる各マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。
）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合の制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合の制限
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑥
外貨建資産への実質投資割合の制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産総額の50％以下とします。
⑦ 有価証券先物取引等の範囲
有価証券先物取引等は、約款第25条の範囲で行ないます。
⑧ スワップ取引の範囲
スワップ取引は、約款第26条の範囲で行ないます。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の範囲
金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第27条の範囲で行ないます。
３．収益分配方針
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配
を行なわないことがあります。
③ 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
追加型証券投資信託
（ダイワライフスタイル５０）
約
款
（信託の種類、委託者および受託者）
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11
年法律第62号）の適用を受けます。
（信託事務の委託）
第 1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部につ
いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可
を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準
用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。
）
を含みます。
）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが
ない場合に行なうものとします。
（信託の目的および金額）
第 2条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受け
ます。
（信託金の限度額）
第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第52条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56
条第2項の規定による解約の日までとします。
（受益権の取得申込の勧誘の種類）
第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、
金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
（当初の受益者）
第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と
し、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権
については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行
された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第 8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の
口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。
）を、
計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証
券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換
算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま
す。
③ 第32条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によるものとします。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
1
第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降
「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振
替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、同日以降に
追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことにつ
いて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」と
いいます。
）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」
をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。
）。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を
発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を
除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益
証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振
替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請すること
ができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権（受益権につ
き、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始
日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受
入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権
については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来す
る計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録
により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入
簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（委託
者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいま
す。
）および登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機
関をいいます。）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）に当該申請の手続を委任するこ
とができます。
（受益権の設定にかかる受託者の通知）
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
（受益権の申込単位および価額）
第12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位
または1口単位として委託者が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。
② 指定販売会社は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を
1円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることがで
きます。ただし、指定販売会社と別に定める積立投資約款に従って契約（以下「別に定める契約」
といいます。
）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができ
ます。
③ 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設
されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当
該取得申込の代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。
）の
支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、委託者が別に定める手数料な
らびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当す
る金額を加算した価額とします。
⑤ 第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、指定販売会社が別に定める手
2
数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。なお、受益
者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第
43条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
第13条 （削
除）
（受益権の譲渡にかかる記載または記録）
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み
ます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等
が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断した
ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お
よび受託者に対抗することができません。
第16条 （削
除）
第17条 （削
除）
第18条 （削
除）
第19条 （削
除）
（有価証券および金融商品の指図範囲等）
第20条 委託者は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の第1号から第4号までに掲げる親投資信託（以下、総
称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の第5号から第25号までに掲げる
有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。
）に投資することを指図します。
1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンド受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。
）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。
）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。
）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。
）
14. コマーシャル・ペーパー
15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第5号から第15号までの証券または証書
の性質を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
3
いいます。
）
18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。
）
19. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。
）
20. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。
）
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。
）
24. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
25. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第5号の証券または証書ならびに第16号および第20号の証券または証書のうち第5号の証
券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券ならびに
第18号の証券のうち投資法人債券ならびに第16号および第20号の証券または証書のうち第6号か
ら第10号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第17号の証券および第18号の
証券（投資法人債券を除きます。
）を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。
）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第1号から第4号までの金融商品に
より運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な
投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以
上となる投資の指図をしません。
⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券、新株
予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えること
となる投資の指図をしません。
⑦ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予
約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑧ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3
号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3
号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。
）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除き
ます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額
の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
4
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託
証券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（受託者の自己または利害関係人等との取引）
第20条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者お
よび受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29
条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条および第33条において同じ。
）
、第33
条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産と
の間で、第20条第1項および第2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に
関する法律ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。
② 前項の取扱いは、第24条から第27条まで、第29条、第32条、第38条から第40条までにおける委
託者の指図による取引についても同様とします。
（運用の基本方針）
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行
ないます。
（投資する株式等の範囲）
第22条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に
より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投
資することを指図することができるものとします。
（同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限）
第23条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと
なる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（信用取引の指図範囲）
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。
）の新株予約権に限ります。
）の行使により取得可能な株
券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを
除きます。
）の行使により取得可能な株券
（先物取引等の運用指図および範囲）
第25条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
5
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
て取り扱うものとします（以下同じ。
）。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入
外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還
金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金およ
び償還金等ならびに第20条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内
とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプシ
ョン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
回らない範囲内とします。
② 委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5％を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができ
ます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第20条第2項第
1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とし
ます。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第20条第2項第1号か
ら第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といい
ます。）の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可
能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信
託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに
外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の
額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価
証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5％を上回らない範囲内とします。
（スワップ取引の運用指図および範囲）
第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、
6
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲）
第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4
条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、
信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「保有金利商品
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の
事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにそ
の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産
にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「保有外貨
建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元
本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、す
みやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑥ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
産にかかる保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうも
のとします。
⑧ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
（デリバティブ取引等にかかる投資制限）
7
第27条の2 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（同一銘柄の転換社債等への投資制限）
第28条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10
を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（有価証券の貸付けの指図および範囲）
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
（外貨建資産への投資制限）
第30条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の100分の
50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の50
を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第31条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
（外国為替予約取引の指図および範囲）
第32条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約
を指図することができます。
（信託業務の委託等）
第33条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託
業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含
みます。）を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら
れること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を
行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適
合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、
受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
きるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
8
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な
行為にかかる業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第34条 （削
除）
（混蔵寄託）
第35条 金融機関または第一種金融商品取引業者
（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商
品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいま
す。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済
する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパー
は、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関
または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
第36条 （削
除）
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第37条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする
こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま
す。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、
速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属
する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管
理することがあります。
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計
算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
（一部解約の請求および有価証券売却等の指図）
第38条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求な
らびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第39条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清
算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの
指図ができます。
（資金の借入れ）
第40条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コ
ール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって
有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
（損益の帰属）
第41条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し
ます。
（受託者による資金の立替え）
第42条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、
株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると
9
きは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ
れを定めます。
（信託の計算期間）
第43条 この信託の計算期間は、毎年12月1日から翌年11月30日までとします。ただし、第1計算期間は、
平成12年4月28日から平成12年11月30日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」
といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より
次の計算期間が開始されるものとします。
（信託財産に関する報告）
第44条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを
委託者に提出します。
（信託事務の諸費用および監査報酬）
第45条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息なら
びに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸
経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づい
て益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）
は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
（信託報酬等の額および支弁の方法）
第46条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第43条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産
の純資産総額に年10,000分の80の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日（6カ月終了日が休業日の場合には、翌営
業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委
託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から
支弁します。
（収益の分配方式）
第47条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除
した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、
次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降
の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第48条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金（信
託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）につ
いては第49条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第49条第4項に規定する
支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解
約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第49条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第50条に規定する時効前の収益分配金に
10
かかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換え
に受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して
は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日
の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に
対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得
申込により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されま
す。
③ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振
替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対し
ては、償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該
受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益
者に支払います。
⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等
において行なうものとします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配
金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者ごとの信託時
の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
（収益分配金および償還金の時効）
第50条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求
しないときならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に
帰属します。
（信託契約の一部解約）
第51条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者または指定販売会社の定める単位（別に定め
る契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。
）をもって、委託者に一部解約の実行
を請求することができます。
② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がすると
きは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平
成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成
19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもっ
て行なうものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引
き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法
の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の
請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第4項の規定に準じて算
出した価額とします。
（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第51条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
11
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この
約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
（信託契約の解約）
第52条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合も
しくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第53条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第57条の規定
に従います。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第54条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託
会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第57条第4項に該当する場合を除き、当該投
資信託委託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第55条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第56条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背
いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を
請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託
者は、第57条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
（信託約款の変更）
第57条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、
あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
12
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
（反対者の買取請求権）
第57条の2 第52条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い信託約款の変更
を行なう場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述
べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求
することができます。
（運用報告書に記載すべき事項の提供）
第57条の3 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代
えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
（公告）
第58条 委託者が受益者に対してする公告は、平成20年6月30日までは日本経済新聞に掲載し、平成20
年7月1日以降は電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.daiwa-am.co.jp/
② 平成20年7月1日以降において、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他や
むを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
（付
則）
第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社
が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとしま
す。この場合、
「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第 2条 第49条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益
者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に
より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益
者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をい
い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第 3条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条（受益証券の種類）から第19条（受
益証券の再交付の費用）の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者
がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第 4条 第27条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下
「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といい
ます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約また
は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、そ
の取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本
として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日におけ
る当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する
取引をいいます。
第 5条 第27条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日まで
の期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国
為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条
において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為
替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決
め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワッ
プ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ
幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ
13
元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの
差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で
決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
平成12年 4月28日
委託者
大和証券投資信託委託株式会社
受託者
三井住友信託銀行株式会社
14

Rt®-Silica BOND

1．輸出取引 - 経済法令GROUP

オンラインブローカー

MBA ビジネススクール体験記

1. 債券とは 2. 債券の分類

2006 FILEX コンベンション（2）

データシート ダウンロード

アクリット8BRシリーズ

【JIC Baguio】教科書サンプル ＜リスニング＞