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RiskIntegrity Proxy Generator

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RiskIntegrity Proxy Generator
RiskIntegrity Proxy Generatorモジュールは、資産価値や負債価値のモデル化に利用できるプロキシ
関数を生成するエンタープライズ・ソリューションです。本ソリューションは、資本計算、暫定評価額
計算、ヘッジ有効性評価などを行う際に必要なALMキャッシュフロー・モデルに関わるプロセスを軽
減します。
また、異なる事業部門で多数のプロキシ関数を必要とする複合的な大手保険会社をサポ
ートし、複数拠点の本番環境において、厳しいソルベンシーⅡの要件に対応できるようにします。
課題:企業全体で一貫性のあるプロキシ関数の生成
ALMシステムはかなりのランタイムを要するため、資産および負債のプロキシ関数が、リスクベース資本などのさ
まざまなニーズに用いられることがますます増えています。一般的に、プロキシのキャリブレーション・プロセスは
個々のデスクトップのモデルリングから発展してきたため、必ずしも拡張性や企業内での一貫性が確保されてい
ません。そのため、特にソルベンシーⅡのような規制要件を遵守するため、本番環境において一貫性のあるプロ
キシのキャリブレーション・プロセスを実行することは、非常に大きな課題となっています。
解決策:プロキシ関数のキャリブレーションを全社的に管理
RiskIntegrity Proxy Generator モジュールは、何百もの資産および負債のプロキシ関数のキャリブレーションを全社的に管理します。フィッティン
グ・シナリオの生成とプロキシ関数形式のキャリブレーションの両方に対応し、
これらのプロセスを自動化することで、実務における時間的制約
を和らげます。
また、多数のキャリブレーション・プロセスを手作業で管理するために必要な高額のリソースを軽減し、社内的にも規制当局に対
しても実証可能な全社的な一貫性を確保します。
Proxy Generatorモジュールは、複雑な負債勘定に対して
も、非常に適合度の高いプロキシ関数を生成することができます。
柔軟性があり、最小二乗モンテカルロ法とカーブ・フィッティング法に対応し
ています。
ALMシステムに必要なリアルワールドのフィッティング・ポイントを生成
します。
市場整合的なEconomic Scenario Generator が統合されているため、
リアル
ワールドのアウター・フィッティング・ポイントごとに、キャリブレーションさ
れた市場整合的インナー・シナリオが生成されます。
ランタイムを短縮させつつ、手入力やミスが発生するリスクを低減させ、何
百ものプロキシを全社的に管理することができます。
エンタープライズ・テクノロジー・プラットフォームを基盤に構築されている
ため、既存のビジネス・ソリューションと迅速かつ簡単に統合することができ
ます。
»» RiskIntegrity
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業務プロセスと連携したユーザーインターフェース
自動化、統制、パフォーマンス
RiskIntegrity Proxy Generatorモジュールは、大規模なマルチユーザー展開を可能にする一元化されたデータベースとサービス指向アーキテ
クチャを採用したエンタープライズ・レベルのソフトウェア・ソリューションです。実務における時間的制約を緩和するため、何百ものプロキシ
関数を生成することができ、計算資源を最も有効に活用して、
シナリオ生成と関数フィッティングを行います。
リアルワールドのフィッティング・ポイントの生成
キャリブレーション・プロセスにおけるリアルワールドのフィッティング・ポイントの自動生成は、RiskIntegrity Proxy Generatorモジュールの基
本的な特徴で、超一様分布、乱数、
またはユーザー定義のストレスがご利用いただけます。統合されたEconomic Scenario Generatorと組み合
わせることで、各種サードパーティのALMエンジンに適合する形式で、
リアルワールドのアウター・フィッティング・シナリオと関連する市場整
合的なインナー・フィッティング・シナリオの両方を生成することができます。
また、
カーブ・フィッティング法および最小二乗モンテカルロ法に
も対応している上、市場リスクと非市場リスクのリスクファクターのいずれも含めることができます。
関数形式のキャリブレーション
カスタマイズ可能な各種フィッティング・アルゴリズムと統計パラメータを用いて、
プロキシ関数の関数形式を自動生成します。ユーザー側で
フィッティング・プロセスを設定することができる上、一つの資産または負債に対して複数のフィットの実行を選択することもできます。
検証レポート
検証は当社のソリューションの基本的な特徴で、
プロキシ関数の実務への利用に関して、経営幹部が承認およびサイン・オフする際にお役立
ていただけます。RiskIntegrity Proxy Generatorモジュールは、企業全体のプロキシ関数に関して検証レポートのサマリーを作成することがで
きる上、個々のプロキシ関数に関してより詳細な分析を実施することもできます。
検証結果は、シナリオ生成とプロキシ・フィッティングの両方のプロセスについて生成されます。フィッティング・シナリオの生成にはマ
ルチンゲール・テスト、フィッティング・プロセスには適合度エラー・レポート、信頼区間レポート、および検証レポートなど、各種検証»
手法およびレポートを提供します。
プロキシ検証
キャッシュフロー・モデルの値に対するプロキシモデルの値
残差ヒストグラム
残差(キャッシュフロー・モデルの値 –プロキシモデルの値)大きさに対する頻度
検証シナリオ»
(信頼区間を含む)
全体に占める割合
頻度
全体に占める割合
リニア
(プロキシ=»
キャッシュフロー)
プロキシモデルの値
フィッティング・
シナリオ
残差
キャッシュフロー・モデルの値
頻度ヒストグラム
使いやすいクライアント・インターフェース
RiskIntegrity Proxy Generatorモジュールには直観的で分かりやすいクライアント・インターフェースが搭載されているため、データ入力を簡
単かつ確実に行うことができます。ユーザーがシステム上で行った変更や発生したエラーはすべて、監査ログに記録されます。
ご連絡先
詳細については、moodysanalytics.comをご覧ください。また、ご質問がございましたら下記までお問い合わせください。
ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社
〒105-6220 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー20階
電話:03-5408-4100 メールアドレス:[email protected]
米州
+1.212.553.1653
[email protected]
EMEA
+44.20.7772.5454
[email protected]
アジア(日本を除く)
+85.2.3551.3077
[email protected]
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